三井住友DSアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月7日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2023年12月8日から2024年6月6日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、
委託会社は販売会社としての役割も有します。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
きません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
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よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、委
託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産
資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債
(収益の源泉)
券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数に連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
います。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分固 証券の先の実質投資対象について記載していま
定型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、一部の資産に
(部分ヘッジ) 対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
をいいます。
対象指数 その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
(合成指数) める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州 (部分ヘッジ)
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 ( ) なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株式、 中近東(中東) その他
債券、不動産投信) (合成指数)
資産配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/) をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年10月 3日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用
報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンド
の募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請
求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2023年9月29日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2023年9月29日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
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株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
16,977,897 50.1
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
7,946,406 23.5
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
337,248 1.0
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、委託会社が独自に
作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。
ロ 投資態度
(イ)以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
指数 比率
NOMURA-BPI(総合) 15%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース) 5%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 20%
TOPIX(東証株価指数、配当込み) 10%
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) 20%
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算 10%
ベース)
東証REIT指数(配当込み) 5%
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) 15%
(ロ)以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
す。
基本資産
マザーファンドおよび対象指数
配分比率
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国内債券パッシブ・マザーファンド 15%
対象指数:NOMURA-BPI(総合)
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 5%
対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算
ベース)
外国債券パッシブ・マザーファンド 20%
対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
国内株式インデックス・マザーファンド(B号) 10%
対象指数:TOPIX(東証株価指数、配当込み)
外国株式インデックス・マザーファンド 20%
対象指数:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)
エマージング株式インデックス・マザーファンド 10%
対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス
(配当込み、円換算ベース)
Jリート・インデックス・マザーファンド 5%
対象指数:東証REIT指数(配当込み)
外国リート・インデックス・マザーファンド 15%
対象指数:S&P先進国REIT指数
(除く日本、配当込み、円換算ベース)
(ハ)実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をい
います。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.約束手形
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
ザーファンド(B号)、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
ス・マザーファンド、Jリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、
原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
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率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ホ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
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の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること
ができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
とができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
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います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借 契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
(チ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(リ)「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
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ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
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号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(国内債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI(総合)の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
を目指します。
(ロ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
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よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資は行いません。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース)をベンチマークとし、ベンチ
マークの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース)をベンチマークとし、ベン
チマークの動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
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最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
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ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ホ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ト)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(チ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(リ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマーク
の動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマー
クの動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ニ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ト)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(チ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX
(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)外貨建資産への投資は行いません。
(ロ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る 目的以外には利用しません。
(外国株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円
換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
11.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
る上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ハ)外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ト)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(Jリート・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ 基本方針
日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている不動産投資信託(REIT)を主要投
資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)などへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)採用
銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)運用の効率化を図るため、東証REIT指数先物取引等を活用することがあります。このため
不動産投資信託への投資総額と東証REIT指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(外国リート・インデックス・マザーファンド)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)などへの投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日
本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです(デリバティブ取引を除きます。)。
ロ 投資対象とする有価証券
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3【投資リスク】
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イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
(ロ)債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
ごとに異なります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動しま
す。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリート
の事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れて
いるリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。
(ホ)為替変動リスク
ファンドは外貨建資産の一部について、原則として対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジが行われていない部分については為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する
外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落す
る(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
為替ヘッジが行われている部分については為替変動の影響を受けますが、原則として対円での
為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを
回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利
差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差
相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ト)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
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基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)ファンド固有の留意点
合成指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
・マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時のコスト、信託報酬や
その他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
(ロ)投資信託に関する留意点
・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ハ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
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やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
4【手数料等及び税金】
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(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.231%(税抜き0.21%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
委託会社 年0.09%
図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
販売会社 年0.10%
の管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
受託会社 年0.02%
の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
会社が収受します。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算
期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算
期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等(それらにかかる消費税
等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により
金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
額等を具体的に記載することはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
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(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
り ます。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
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ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降
は一定の要件を満たした場合に限りNISAの適用対象となります。また、当ファンドはつみたてN
ISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の適用対象です。当ファンドは、2024年1
月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積
投資勘定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)、NISA(少額投資非課税制
度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)をご利用になる場合、毎年、一定額の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。また、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。
2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。また、2024年1月1日以降は、
税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることがで
きます。なお、ジュニアNISAで新規の購入ができなくなります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2023年9月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 2,200,351,077 98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 22,630,122 1.02
合計(純資産総額) 2,222,981,199 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国債券パッシ 212,485,252 2.1086 448,036,697 2.0957 445,305,342 20.03
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 61,639,873 7.2954 449,686,700 7.1897 443,172,194 19.94
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 276,118,208 1.2123 334,739,689 1.2089 333,799,301 15.02
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国リート・イ 113,514,446 2.9624 336,271,365 2.8422 322,630,758 14.51
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 国内株式イン 54,370,682 4.1168 223,833,197 4.0879 222,261,910 10.00
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 エマージング株 122,248,949 1.8164 222,056,180 1.7950 219,436,863 9.87
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 Jリート・イン 40,715,517 2.6805 109,136,575 2.6463 107,745,472 4.85
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 ヘッジ付き外国 89,112,432 1.2151 108,279,432 1.1895 105,999,237 4.77
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.98
合 計 98.98
②【投資不動産物件】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月10日) 115,063,603 115,063,603 10,051 10,051
第2期 (2019年 9月10日) 295,583,344 295,583,344 10,442 10,442
第3期 (2020年 9月10日) 544,780,618 544,780,618 10,720 10,720
第4期 (2021年 9月10日) 1,014,406,357 1,014,406,357 12,869 12,869
第5期 (2022年 9月12日) 1,634,445,391 1,634,445,391 13,461 13,461
第6期 (2023年 9月11日) 2,217,351,256 2,217,351,256 14,055 14,055
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 9月末日 1,556,761,045 - 12,584 -
10月末日 1,665,053,964 - 13,115 -
11月末日 1,691,666,097 - 13,016 -
12月末日 1,660,856,865 - 12,438 -
2023年 1月末日 1,762,639,507 - 12,803 -
2月末日 1,815,355,589 - 12,934 -
3月末日 1,853,892,088 - 12,865 -
4月末日 1,918,543,803 - 13,052 -
5月末日 1,991,216,893 - 13,365 -
6月末日 2,123,916,000 - 13,995 -
7月末日 2,173,661,530 - 14,027 -
8月末日 2,231,517,621 - 14,151 -
9月末日 2,222,981,199 - 13,856 -
②【分配の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年10月 3日~2018年 9月10日 0
第1期
2018年 9月11日~2019年 9月10日 0
第2期
2019年 9月11日~2020年 9月10日 0
第3期
2020年 9月11日~2021年 9月10日 0
第4期
2021年 9月11日~2022年 9月12日 0
第5期
2022年 9月13日~2023年 9月11日 0
第6期
③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
収益率(%)
第1期 0.5
第2期 3.9
第3期 2.7
第4期 20.0
第5期 4.6
第6期 4.4
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 134,068,987 19,587,428
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 198,345,231 29,755,343
第3期 284,669,114 59,535,952
第4期 357,578,274 77,546,767
第5期 503,710,231 77,728,393
第6期 492,057,391 128,687,266
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 101,988,395,010 79.58
地方債証券 日本 9,928,146,300 7.75
特殊債券 日本 9,443,597,024 7.37
社債券 日本 6,151,280,500 4.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 641,254,391 0.50
合計(純資産総額) 128,152,673,225 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 9,207,045,177 48.78
フランス 1,541,912,156 8.17
イタリア 1,387,298,286 7.35
中国 1,306,181,733 6.92
ドイツ 1,214,699,307 6.44
イギリス 927,029,384 4.91
スペイン 919,013,004 4.87
カナダ 385,581,331 2.04
ベルギー 336,940,356 1.79
オーストラリア 280,344,510 1.49
オランダ 272,098,009 1.44
オーストリア 222,228,959 1.18
シンガポール 186,835,480 0.99
メキシコ 185,178,368 0.98
アイルランド 112,447,004 0.60
フィンランド 98,322,294 0.52
ポーランド 93,859,830 0.50
デンマーク 58,523,120 0.31
イスラエル 56,872,857 0.30
ニュージーラン 43,187,251 0.23
ド
スウェーデン 36,966,701 0.20
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ノルウェー 31,002,064 0.16
小計 18,903,567,181 100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △27,649,526 △0.15
合計(純資産総額) 18,875,917,655 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 売建 - 19,517,694,548 △103.40
外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 79,921,952,694 47.97
フランス 13,474,836,639 8.09
イタリア 12,047,546,894 7.23
中国 11,534,854,199 6.92
ドイツ 10,559,005,937 6.34
イギリス 8,052,313,414 4.83
スペイン 7,898,990,380 4.74
カナダ 3,331,414,343 2.00
ベルギー 2,912,058,658 1.75
オーストラリア 2,429,886,498 1.46
オランダ 2,412,020,416 1.45
オーストリア 1,909,502,601 1.15
メキシコ 1,627,873,319 0.98
アイルランド 929,182,832 0.56
マレーシア 870,290,132 0.52
フィンランド 831,830,658 0.50
ポーランド 813,104,184 0.49
シンガポール 740,244,531 0.44
デンマーク 516,482,029 0.31
イスラエル 499,692,444 0.30
ニュージーラン 375,886,081 0.23
ド
スウェーデン 323,329,927 0.19
ノルウェー 266,448,387 0.16
小計 164,278,747,197 98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,336,271,309 1.40
合計(純資産総額) 166,615,018,506 100.00
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 272,191,175,280 98.06
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,385,710,397 1.94
合計(純資産総額) 277,576,885,677 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 日本 5,204,640,000 1.88
合計 買建 - 5,204,640,000 1.88
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 401,944,149,353 68.89
イギリス 23,779,018,121 4.08
カナダ 19,970,043,965 3.42
フランス 18,196,816,053 3.12
スイス 18,189,637,083 3.12
ドイツ 13,568,939,300 2.33
オーストラリア 10,760,022,952 1.84
アイルランド 10,759,928,580 1.84
オランダ 10,434,997,738 1.79
デンマーク 5,394,747,758 0.92
スウェーデン 4,718,478,037 0.81
スペイン 4,245,996,142 0.73
イタリア 3,084,742,506 0.53
香港 2,747,169,517 0.47
ジャージィー 1,965,900,586 0.34
シンガポール 1,922,232,787 0.33
フィンランド 1,830,108,410 0.31
ベルギー 1,258,059,819 0.22
ノルウェー 1,182,067,650 0.20
イスラエル 1,134,177,027 0.19
オランダ領キュ 958,913,280 0.16
ラソー
バミューダ 954,761,277 0.16
ケイマン諸島 918,441,926 0.16
ニュージーラン 433,977,634 0.07
ド
オーストリア 309,126,775 0.05
ルクセンブルグ 303,682,511 0.05
ポルトガル 284,664,109 0.05
リベリア 226,645,203 0.04
パナマ 150,644,680 0.03
マン島 71,179,672 0.01
小計 561,699,270,451 96.27
投資証券 アメリカ 9,664,094,123 1.66
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 1,046,126,810 0.18
シンガポール 216,149,241 0.04
フランス 190,632,612 0.03
イギリス 177,460,718 0.03
香港 133,738,086 0.02
カナダ 55,644,569 0.01
ベルギー 48,506,606 0.01
ケイマン諸島 42,986,034 0.01
小計 11,575,338,799 1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 10,203,010,588 1.75
合計(純資産総額) 583,477,619,838 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 460,887,337 0.08
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,513,854,880 0.26
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,077,600,462 1.38
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 321,772,182 0.06
合計 買建 - 10,374,114,861 1.78
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 2,756,846,462 0.47
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 5,637,617,107 15.34
インド 5,322,772,250 14.48
台湾 4,885,795,018 13.30
韓国 4,136,394,118 11.26
中国 2,251,208,541 6.13
ブラジル 1,736,865,757 4.73
南アフリカ 947,035,177 2.58
インドネシア 673,016,412 1.83
メキシコ 633,622,247 1.72
タイ 632,619,691 1.72
マレーシア 475,847,955 1.29
香港 322,806,353 0.88
トルコ 251,099,430 0.68
ポーランド 228,967,563 0.62
フィリピン 212,564,375 0.58
チリ 167,717,076 0.46
アメリカ 153,354,588 0.42
ギリシャ 148,373,589 0.40
バミューダ 135,419,931 0.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハンガリー 78,490,568 0.21
チェコ 53,535,123 0.15
イギリス 37,098,803 0.10
ルクセンブルグ 35,269,335 0.10
コロンビア 34,147,271 0.09
エジプト 32,418,712 0.09
オランダ 15,323,477 0.04
ペルー 9,518,156 0.03
シンガポール 6,417,233 0.02
小計 29,255,315,856 79.61
投資信託受益証券 香港 1,625,079,882 4.42
投資証券 アメリカ 2,454,872,039 6.68
メキシコ 212,382,422 0.58
ブラジル 73,065,965 0.20
南アフリカ 11,146,203 0.03
小計 2,751,466,629 7.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,115,212,060 8.48
合計(純資産総額) 36,747,074,427 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,172,905,918 8.63
合計 買建 - 3,172,905,918 8.63
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 135,803,343 0.37
Jリート・インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 13,191,378,200 98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 189,990,934 1.42
合計(純資産総額) 13,381,369,134 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
リート指数先物取引 買建 日本 37,000,000 0.28
合計 買建 - 37,000,000 0.28
外国リート・インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 21,905,606,034 76.19
オーストラリア 1,843,934,503 6.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 1,252,707,933 4.36
シンガポール 1,002,437,196 3.49
フランス 469,894,583 1.63
カナダ 452,294,190 1.57
香港 342,011,765 1.19
ベルギー 288,929,681 1.00
スペイン 109,170,763 0.38
ニュージーラン 82,029,490 0.29
ド
韓国 56,562,595 0.20
オランダ 52,214,184 0.18
ガーンジィ 36,319,222 0.13
イスラエル 35,513,123 0.12
ドイツ 10,667,686 0.04
アイルランド 9,107,679 0.03
イタリア 2,580,176 0.01
小計 27,951,980,803 97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 800,017,623 2.78
合計(純資産総額) 28,751,998,426 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建/
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 88,069,682 0.31
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
帳簿単
国/ 帳簿価額 評価額
利率
価
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
日本 国債 451 4,520,000,000 99.97 4,518,596,300 100.00 4,520,000,000 0.005 2025/08/01 3.53
証券 2年国債
日本 国債 147 1,310,000,000 100.16 1,312,030,500 99.85 1,308,061,200 0.005 2026/03/20 1.02
証券 5年国債
日本 国債 370 1,280,000,000 100.73 1,289,281,400 97.83 1,252,275,200 0.500 2033/03/20 0.98
証券 10年国
債
日本 国債 149 1,240,000,000 100.10 1,241,227,600 99.70 1,236,329,600 0.005 2026/09/20 0.96
証券 5年国債
日本 国債 367 1,250,000,000 98.64 1,232,975,500 95.93 1,199,150,000 0.200 2032/06/20 0.94
証券 10年国
債
日本 国債 371 1,230,000,000 97.62 1,200,736,300 96.70 1,189,397,700 0.400 2033/06/20 0.93
証券 10年国
債
日本 国債 160 1,190,000,000 99.89 1,188,711,300 99.49 1,183,907,200 0.200 2028/06/20 0.92
証券 5年国債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 145 1,180,000,000 100.37 1,184,377,800 100.15 1,181,734,600 0.100 2025/09/20 0.92
証券 5年国債
日本 国債 361 1,200,000,000 98.34 1,180,108,600 96.81 1,161,708,000 0.100 2030/12/20 0.91
証券 10年国
債
日本 国債 148 1,130,000,000 100.14 1,131,559,400 99.78 1,127,547,900 0.005 2026/06/20 0.88
証券 5年国債
日本 国債 150 1,130,000,000 100.05 1,130,565,000 99.60 1,125,468,700 0.005 2026/12/20 0.88
証券 5年国債
日本 国債 360 1,150,000,000 98.66 1,134,586,200 97.14 1,117,144,500 0.100 2030/09/20 0.87
証券 10年国
債
日本 国債 362 1,150,000,000 98.43 1,131,991,000 96.50 1,109,715,500 0.100 2031/03/20 0.87
証券 10年国
債
日本 国債 369 1,110,000,000 100.92 1,120,223,100 98.06 1,088,421,600 0.500 2032/12/20 0.85
証券 10年国
債
日本 国債 364 1,120,000,000 98.09 1,098,663,600 95.91 1,074,147,200 0.100 2031/09/20 0.84
証券 10年国
債
日本 国債 153 1,080,000,000 99.92 1,079,136,000 99.34 1,072,818,000 0.005 2027/06/20 0.84
証券 5年国債
日本 国債 154 1,060,000,000 100.21 1,062,221,600 99.55 1,055,198,200 0.100 2027/09/20 0.82
証券 5年国債
日本 国債 359 1,060,000,000 98.85 1,047,834,900 97.43 1,032,779,200 0.100 2030/06/20 0.81
証券 10年国
債
日本 国債 358 1,030,000,000 99.03 1,019,997,400 97.71 1,006,402,700 0.100 2030/03/20 0.79
証券 10年国
債
日本 国債 146 1,000,000,000 100.40 1,003,980,000 100.12 1,001,210,000 0.100 2025/12/20 0.78
証券 5年国債
日本 国債 365 1,040,000,000 97.98 1,018,940,600 95.64 994,604,000 0.100 2031/12/20 0.78
証券 10年国
債
日本 国債 357 1,010,000,000 99.32 1,003,169,800 97.97 989,517,200 0.100 2029/12/20 0.77
証券 10年国
債
日本 国債 158 930,000,000 100.14 931,311,200 99.23 922,820,400 0.100 2028/03/20 0.72
証券 5年国債
日本 国債 355 930,000,000 99.38 924,262,600 98.41 915,175,800 0.100 2029/06/20 0.71
証券 10年国
債
日本 国債 156 880,000,000 100.52 884,576,000 99.81 878,345,600 0.200 2027/12/20 0.69
証券 5年国債
日本 国債 363 910,000,000 98.16 893,224,400 96.21 875,474,600 0.100 2031/06/20 0.68
証券 10年国
債
日本 国債 151 840,000,000 107.13 899,875,200 103.43 868,770,000 1.200 2034/12/20 0.68
証券 20年国
債
47/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 344 811,000,000 100.42 814,365,650 99.99 810,878,350 0.100 2026/09/20 0.63
証券 10年国
債
日本 国債 88 2 742,000,000 107.19 795,342,380 106.00 786,520,000 2.300 2026/06/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 356 800,000,000 99.51 796,068,500 98.19 785,552,000 0.100 2029/09/20 0.61
証券 10年国
債
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 79.58
地方債証券 7.75
特殊債券 7.37
社債券 4.80
合 計 99.50
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 国債 US TREASURY 1,250,000 14,728.25 184,103,064 14,727.20 184,089,975 4.125 2025/01/31 0.98
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,200,000 14,756.96 177,083,573 14,755.47 177,065,624 4.250 2024/12/31 0.94
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 950,000 14,833.70 140,920,140 14,822.63 140,814,985 4.625 2025/02/28 0.75
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 920,000 13,897.48 127,856,795 13,936.52 128,215,967 0.500 2025/03/31 0.68
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 890,000 14,378.83 127,971,553 14,385.86 128,034,122 2.750 2025/05/15 0.68
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,040,000 11,989.73 124,693,238 11,718.55 121,872,877 1.375 2031/11/15 0.65
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 910,000 13,445.75 122,356,290 13,128.49 119,469,231 2.875 2032/05/15 0.63
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 950,000 12,433.24 118,115,772 12,147.99 115,405,906 1.875 2032/02/15 0.61
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 5,600,000 2,052.00 114,911,905 2,046.10 114,581,418 2.180 2025/08/25 0.61
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 970,000 11,951.14 115,926,085 11,685.94 113,353,593 1.250 2031/08/15 0.60
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 720,000 14,672.75 105,643,806 14,641.79 105,420,872 4.000 2025/12/15 0.56
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 730,000 14,790.77 107,972,617 14,425.64 105,307,206 4.125 2032/11/15 0.56
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 700,000 14,656.45 102,595,127 14,650.01 102,550,103 3.875 2025/04/30 0.54
カ 証券
N/B
48/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 US TREASURY 700,000 14,369.55 100,586,865 14,382.42 100,676,913 2.625 2025/04/15 0.53
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 4,800,000 2,053.19 98,552,967 2,047.20 98,265,758 2.280 2025/11/25 0.52
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 720,000 13,929.64 100,293,390 13,567.35 97,684,954 3.375 2033/05/15 0.52
カ 証券
N/B
フラン 国債 FRANCE OAT. 680,000 14,532.91 98,823,817 13,977.63 95,047,870 2.000 2032/11/25 0.50
ス 証券
中国 国債 CHINA 4,600,000 2,042.77 93,967,447 2,039.03 93,795,251 2.180 2026/08/15 0.50
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 650,000 14,642.39 95,175,510 14,420.41 93,732,661 4.000 2030/02/28 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 640,000 14,680.61 93,955,918 14,635.36 93,666,278 4.000 2026/02/15 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 790,000 12,025.93 95,004,869 11,792.74 93,162,627 1.125 2031/02/15 0.49
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 4,000,000 2,369.17 94,766,630 2,293.74 91,749,461 3.720 2051/04/12 0.49
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 4,400,000 2,057.39 90,525,053 2,043.27 89,903,833 2.440 2027/10/15 0.48
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 650,000 13,705.72 89,087,155 13,740.87 89,315,639 0.250 2025/06/30 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 620,000 14,378.38 89,145,940 14,373.59 89,116,263 3.000 2025/09/30 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 610,000 14,411.58 87,910,663 14,410.39 87,903,364 3.000 2025/07/15 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 600,000 14,775.06 88,650,381 14,626.08 87,756,491 4.125 2028/07/31 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 650,000 13,415.98 87,203,868 13,394.89 87,066,778 1.125 2026/10/31 0.46
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 4,200,000 2,082.22 87,453,377 2,062.82 86,638,348 2.800 2032/11/15 0.46
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 750,000 11,664.25 87,481,863 11,474.28 86,057,113 0.625 2030/08/15 0.46
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 100.15
合 計 100.15
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
49/303
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメ 国債 US TREASURY 11,450,000 13,903.91 1,591,997,665 13,761.81 1,575,727,100 1.625 2026/05/15 0.95
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,200,000 14,236.28 1,167,374,673 14,032.40 1,150,656,714 2.250 2026/03/31 0.69
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 51,000,000 2,050.56 1,045,787,595 2,068.17 1,054,764,717 2.690 2026/08/12 0.63
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 12,900.68 928,848,720 12,637.12 909,872,403 0.625 2027/12/31 0.55
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 43,000,000 2,072.61 891,223,490 2,101.16 903,497,693 3.020 2031/05/27 0.54
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 38,000,000 2,212.74 840,841,387 2,293.74 871,619,886 3.720 2051/04/12 0.52
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 6,100,000 14,842.35 905,383,358 13,726.21 837,298,730 3.500 2033/02/15 0.50
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 41,000,000 2,046.31 838,987,029 2,038.33 835,715,500 2.400 2028/07/15 0.50
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 12,314.62 862,023,556 11,632.09 814,246,209 0.875 2030/11/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 15,674.93 877,796,169 14,425.64 807,836,107 4.125 2032/11/15 0.48
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 39,000,000 2,033.85 793,201,047 2,046.10 797,977,738 2.180 2025/08/25 0.48
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,239.27 783,159,745 14,341.43 788,778,718 1.500 2024/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 14,909.47 790,201,723 14,600.95 773,850,484 3.875 2026/01/15 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,231.04 811,169,348 13,128.49 748,323,760 2.875 2032/05/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 12,963.65 764,855,341 12,672.12 747,654,987 0.750 2028/01/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,440.51 794,228,291 13,567.35 746,204,510 3.375 2033/05/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 14,014.30 728,743,588 14,207.11 738,769,636 0.750 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,427.44 735,799,426 14,448.38 736,867,427 2.250 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 14,327.21 759,342,122 13,824.33 732,689,658 2.750 2028/02/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 15,295.15 764,757,666 14,561.76 728,088,129 4.000 2028/02/29 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 12,119.42 727,165,220 11,474.28 688,456,908 0.625 2030/08/15 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 12,557.69 715,788,315 11,792.74 672,186,044 1.125 2031/02/15 0.40
リカ 証券
N/B
50/303
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 12,965.44 713,099,465 12,139.91 667,695,204 1.625 2031/05/15 0.40
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,800,000 14,314.66 687,103,508 13,897.48 667,078,934 2.625 2027/05/31 0.40
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,915.58 695,778,849 13,307.24 665,361,756 2.375 2029/03/31 0.40
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 31,500,000 2,056.42 647,772,021 2,059.03 648,593,474 2.640 2028/01/15 0.39
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 4,500,000 14,486.97 651,913,766 14,382.42 647,208,727 2.625 2025/04/15 0.39
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,084.66 693,486,984 12,147.99 643,843,476 1.875 2032/02/15 0.39
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,500,000 14,060.52 632,723,400 14,203.07 639,138,138 1.000 2024/12/15 0.38
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,400,000 14,989.11 659,520,956 14,488.17 637,479,445 3.875 2027/12/31 0.38
リカ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.60
合 計 98.60
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 4,527,000 2,017.59 9,133,652,048 2,677.50 12,121,042,500 4.37
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 583,200 11,308.79 6,595,287,211 12,240.00 7,138,368,000 2.57
プ
日本 株式 三菱UFJ 銀行業 5,084,900 774.41 3,937,777,423 1,268.50 6,450,195,650 2.32
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 26,489,800 153.36 4,062,356,854 176.60 4,678,098,680 1.69
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 82,500 57,360.44 4,732,236,479 55,500.00 4,578,750,000 1.65
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 577,000 4,754.97 2,743,617,001 7,347.00 4,239,219,000 1.53
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 531,800 4,667.42 2,482,135,896 7,128.00 3,790,670,400 1.37
日本 株式 日立製作所 電気機器 404,900 7,362.46 2,981,058,786 9,275.00 3,755,447,500 1.35
日本 株式 東京エレクト 電気機器 174,500 15,233.92 2,658,319,373 20,440.00 3,566,780,000 1.28
ロン
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 731,800 4,073.44 2,980,939,857 4,641.00 3,396,283,800 1.22
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,010,000 1,132.53 2,276,391,047 1,682.00 3,380,820,000 1.22
器
日本 株式 三井物産 卸売業 610,500 4,044.63 2,469,247,282 5,423.00 3,310,741,500 1.19
51/303
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 任天堂 その他製 520,600 5,897.74 3,070,364,616 6,230.00 3,243,338,000 1.17
品
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 1,174,200 1,752.79 2,058,120,537 2,541.00 2,983,642,200 1.07
ンシャルグ
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 686,300 3,565.04 2,446,690,240 4,343.00 2,980,600,900 1.07
日本 株式 第一三共 医薬品 720,400 4,495.84 3,238,805,809 4,106.00 2,957,962,400 1.07
日本 株式 KDDI 情報・通 639,000 4,115.14 2,629,571,397 4,577.00 2,924,703,000 1.05
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 537,300 4,341.20 2,332,524,881 5,406.00 2,904,643,800 1.05
日本 株式 リクルート サービス 627,400 4,341.12 2,723,620,411 4,609.00 2,891,686,600 1.04
ホールディン 業
グス
日本 株式 東京海上ホー 保険業 802,400 2,842.69 2,280,973,700 3,465.00 2,780,316,000 1.00
ルディングス
日本 株式 HOYA 精密機器 174,600 14,125.20 2,466,260,623 15,325.00 2,675,745,000 0.96
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 407,900 5,984.40 2,441,035,916 6,335.00 2,584,046,500 0.93
グループ 信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 99,400 22,608.03 2,247,238,550 23,475.00 2,333,415,000 0.84
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,329,400 1,501.66 1,996,311,960 1,690.50 2,247,350,700 0.81
信業
日本 株式 オリエンタル サービス 448,500 4,013.56 1,800,079,625 4,909.00 2,201,686,500 0.79
ランド 業
日本 株式 村田製作所 電気機器 749,700 2,491.25 1,867,691,639 2,734.00 2,049,679,800 0.74
日本 株式 SMC 機械 27,000 62,196.83 1,679,314,411 66,980.00 1,808,460,000 0.65
日本 株式 セブン&ア 小売業 300,700 5,604.67 1,685,322,983 5,855.00 1,760,598,500 0.63
イ・ホール
ディングス
日本 株式 日本たばこ産 食料品 493,400 2,819.77 1,391,276,900 3,440.00 1,697,296,000 0.61
業
日本 株式 パナソニッ 電気機器 983,700 1,287.37 1,266,387,166 1,682.00 1,654,583,400 0.60
ク ホール
ディングス
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年9月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.10
食料品 3.33
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.18
化学 5.66
医薬品 4.99
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.99
非鉄金属 0.65
52/303
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金属製品 0.50
機械 5.23
電気機器 16.52
輸送用機器 8.66
精密機器 2.23
その他製品 2.20
電気・ガス業 1.37
陸運業 2.85
海運業 0.66
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.90
卸売業 6.64
小売業 4.24
銀行業 6.98
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.38
その他金融業 1.19
不動産業 1.90
サービス業 4.61
合 計 98.06
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 株式 APPLE INC テクノ 1,178,730 21,654.33 25,524,612,305 25,531.81 30,095,110,637 5.16
カ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 529,731 37,216.95 19,714,971,056 46,914.27 24,851,943,797 4.26
カ ウェ
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 一般消 692,035 14,381.74 9,952,669,461 18,844.09 13,040,768,715 2.24
カ 費財・
サービ
ス流
通・小
売り
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導 185,105 27,018.35 5,001,231,014 64,452.53 11,930,484,862 2.04
カ 体・半
導体製
造装置
53/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 445,227 14,653.28 6,524,035,625 19,790.93 8,811,456,302 1.51
カ ア・娯
CL A
楽
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 396,590 14,608.90 5,793,745,298 19,913.59 7,897,528,833 1.35
カ ア・娯
CL C
楽
アメリ 株式 TESLA INC 自動 214,241 28,168.17 6,034,776,337 36,853.52 7,895,535,064 1.35
カ 車・自
動車部
品
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 165,862 18,678.15 3,097,995,048 45,466.34 7,541,137,554 1.29
カ ア・娯
INC-CLASS A
楽
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 304,036 16,488.98 5,013,243,681 17,870.32 5,433,221,402 0.93
カ ギー
CORP
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルス 70,017 78,291.01 5,481,701,367 76,300.76 5,342,350,172 0.92
カ ケア機
GROUP INC
器・
サービ
ス
アメリ 株式 BERKSHIRE 金融 97,122 47,412.77 4,604,823,227 53,409.03 5,187,192,277 0.89
カ サービ
HATHAWAY INC-
ス
CL B
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬 60,686 55,278.12 3,354,607,775 81,438.83 4,942,196,898 0.85
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 219,809 20,577.56 4,523,133,235 22,076.51 4,852,616,070 0.83
カ
& CO
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬 180,442 26,099.63 4,709,469,947 23,466.11 4,234,271,892 0.73
カ 品・バ
JOHNSON
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 VISA INC-CLASS 金融 121,762 31,720.24 3,862,319,762 34,651.70 4,219,260,636 0.72
カ サービ
A SHARES
ス
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 177,416 21,829.69 3,872,935,507 21,889.54 3,883,554,131 0.67
カ 品・
GAMBLE CO/THE
パーソ
ナル用
品
アメリ 株式 BROADCOM INC 半導 30,906 82,109.35 2,537,671,686 124,450.56 3,846,269,007 0.66
カ 体・半
導体製
造装置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 MASTERCARD INC 金融 63,063 51,987.55 3,278,491,008 59,748.24 3,767,902,956 0.65
カ サービ
- A
ス
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 136,457 26,744.31 3,649,448,855 25,516.85 3,481,953,100 0.60
カ ギー
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 一般消 75,103 47,345.51 3,555,789,692 45,396.03 3,409,378,356 0.58
カ 費財・
サービ
ス流
通・小
売り
デン 株式 NOVO NORDISK 医薬 245,570 9,502.46 2,333,520,029 13,805.29 3,390,163,837 0.58
マーク 品・バ
A/S-B
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・ 200,093 18,144.58 3,630,603,268 16,820.03 3,365,571,063 0.58
飲料・
タバコ
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬 133,033 23,439.68 3,118,250,708 22,773.56 3,029,634,342 0.52
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 MERCK & CO. 医薬 191,252 16,249.84 3,107,814,848 15,601.19 2,983,759,554 0.51
カ 品・バ
INC.
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 COSTCO 生活必 33,432 79,122.47 2,645,222,561 85,055.68 2,843,581,339 0.49
カ 需品流
WHOLESALE CORP
通・小
売り
アメリ 株式 WALMART INC 生活必 111,744 22,867.20 2,555,272,459 24,312.73 2,716,802,058 0.47
カ 需品流
通・小
売り
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・ 103,827 27,294.45 2,833,901,174 25,353.81 2,632,410,030 0.45
カ 飲料・
タバコ
オラン 株式 ASML HOLDING 半導 30,212 89,816.63 2,713,540,035 87,026.40 2,629,241,596 0.45
ダ 体・半
NV
導体製
造装置
55/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・ 309,873 9,312.84 2,885,798,550 8,348.06 2,586,838,334 0.44
カ 飲料・
CO/THE
タバコ
アメリ 株式 ADOBE INC ソフト 34,076 50,537.03 1,722,099,719 75,488.54 2,572,347,441 0.44
カ ウェ
ア・
サービ
ス
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年9月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 5.49
素材 3.96
資本財 6.53
商業・専門サービス 1.54
運輸 1.75
自動車・自動車部品 2.19
耐久消費財・アパレル 1.48
消費者サービス 2.06
一般消費財・サービス流通・小売り 4.33
生活必需品流通・小売り 1.71
食品・飲料・タバコ 3.74
家庭用品・パーソナル用品 1.70
ヘルスケア機器・サービス 4.43
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.51
エンス
銀行 5.30
金融サービス 6.47
保険 3.12
ソフトウェア・サービス 9.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.63
半導体・半導体製造装置 5.86
電気通信サービス 1.15
公益事業 2.64
メディア・娯楽 6.07
不動産管理・開発 0.33
投資証券 - 1.98
合 計 98.25
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 857,000 2,296.04 1,967,704,547 2,424.05 2,077,413,163 5.65
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 2,095,800 814.1783 1,706,354,964 775.3984 1,625,079,882 4.42
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 240,096 5,852.79 1,405,231,927 5,820.16 1,397,396,607 3.80
カ 券
SAUDI ARABIA
ETF
ケイマ 株式 TENCENT メディ 233,200 5,476.06 1,277,018,041 5,683.31 1,325,348,824 3.61
ン諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 166,216 6,827.92 1,134,909,091 7,599.24 1,263,115,275 3.44
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマ 株式 ALIBABA GROUP 一般消費 571,500 1,535.68 877,639,695 1,586.13 906,473,295 2.47
ン諸島 財・サー
HOLDING LTD
ビス流
通・小売
り
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 204,010 2,288.17 466,810,337 2,305.03 470,248,721 1.28
カ 券
UAE ETF
インド 株式 RELIANCE エネル 105,896 4,404.80 466,450,278 4,224.72 447,381,055 1.22
ギー
INDUSTRIES LTD
ケイマ 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者 177,060 2,872.53 508,610,625 2,117.39 374,904,719 1.02
ン諸島 サービス
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 118,705 2,973.76 353,000,549 2,622.14 311,260,820 0.85
カ 券
QATAR ETF
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 179,956 1,698.13 305,588,788 1,706.11 307,024,011 0.84
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 116,069 2,900.30 336,635,103 2,605.40 302,406,694 0.82
ウェア・
サービス
ケイマ 株式 PDD HOLDINGS 一般消費 20,779 12,526.68 260,291,840 14,301.34 297,167,622 0.81
ン諸島 財・サー
INC
ビス流
通・小売
り
中国 株式 CHINA 銀行 3,364,000 89.74 301,885,720 83.32 280,287,134 0.76
CONSTRUCTION
BANK-H
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 59,959 5,193.57 311,401,350 4,602.58 275,965,890 0.75
カ 券
KUWAIT ETF
インド 株式 HDFC BANK 銀行 96,928 2,867.76 277,966,539 2,757.90 267,317,440 0.73
LIMITED
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 19,106 9,778.54 186,828,847 12,743.17 243,471,006 0.66
半導体製
造装置
ブラジ 株式 VALE SA 素材 119,188 2,471.79 294,607,132 1,980.30 236,028,352 0.64
ル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
台湾 株式 HON HAI テクノロ 436,800 467.07 204,014,801 482.03 210,550,529 0.57
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
インド 株式 TATA ソフト 31,793 6,146.95 195,429,910 6,401.52 203,523,445 0.55
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
中国 株式 PING AN 保険 235,000 916.60 215,400,125 840.84 197,597,400 0.54
INSURANCE GROUP
CO-H
ケイマ 株式 NETEASE INC メディ 67,800 2,190.23 148,497,747 2,889.43 195,903,489 0.53
ン諸島 ア・娯楽
ケイマ 株式 BAIDU INC-CLASS メディ 79,050 2,034.95 160,863,044 2,461.37 194,571,140 0.53
ン諸島 ア・娯楽
A
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・ 53,000 3,270.15 173,317,946 3,406.65 180,552,529 0.49
半導体製
造装置
ケイマ 株式 JD.COM INC- 一般消費 82,285 3,706.93 305,025,060 2,123.12 174,701,011 0.48
ン諸島 財・サー
CLASS A
ビス流
通・小売
り
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 28,599 6,104.45 174,581,217 6,054.95 173,165,515 0.47
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
ブラジ 株式 PETROBRAS - エネル 167,300 775.58 129,754,028 1,022.81 171,116,140 0.47
ル ギー
PETROLEO BRAS-
PR
インド 株式 BANK CENTRAL 銀行 1,947,400 87.39 170,190,080 86.09 167,646,797 0.46
ネシア
ASIA TBK PT
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・ 36,500 3,857.35 140,793,239 4,490.85 163,916,025 0.45
自動車部
品
中国 株式 IND & COMM BK 銀行 2,288,000 73.22 167,525,466 70.71 161,777,616 0.44
OF CHINA-H
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年9月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 4.24
素材 5.78
資本財 3.62
商業・専門サービス 0.04
運輸 1.67
自動車・自動車部品 3.32
耐久消費財・アパレル 1.16
消費者サービス 2.41
一般消費財・サービス流通・小売り 5.11
58/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
生活必需品流通・小売り 1.38
食品・飲料・タバコ 2.39
家庭用品・パーソナル用品 0.75
ヘルスケア機器・サービス 0.72
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 2.22
エンス
銀行 11.45
金融サービス 2.20
保険 2.40
ソフトウェア・サービス 2.14
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.85
半導体・半導体製造装置 7.92
電気通信サービス 1.84
公益事業 2.00
メディア・娯楽 5.97
不動産管理・開発 1.03
投資信託受益証券 - 4.42
投資証券 - 7.49
合 計 91.52
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証 日本ビルファン 1,457 594,369.97 865,997,043 606,000.00 882,942,000 6.60
券 ド投資法人
日本 投資証 ジャパンリアル 1,283 589,182.84 755,921,587 583,000.00 747,989,000 5.59
券 エステイト投資
法人
日本 投資証 野村不動産マス 4,040 171,583.07 693,195,599 167,400.00 676,296,000 5.05
券 ターファンド投
資法人
日本 投資証 日本プロロジス 2,177 287,900.86 626,760,173 279,200.00 607,818,400 4.54
券 リート投資法人
日本 投資証 日本都市ファン 5,990 98,884.03 592,315,350 97,000.00 581,030,000 4.34
券 ド投資法人
日本 投資証 GLP投資法人 4,221 139,655.85 589,487,331 133,700.00 564,347,700 4.22
券
日本 投資証 大和ハウスリー 1,884 281,386.23 530,131,652 263,800.00 496,999,200 3.71
券 ト投資法人
日本 投資証 オリックス不動 2,490 182,361.27 454,079,562 179,400.00 446,706,000 3.34
券 産投資法人
日本 投資証 ユナイテッド・ 2,796 155,632.38 435,148,123 155,700.00 435,337,200 3.25
券 アーバン投資法
人
日本 投資証 アドバンス・レ 1,225 354,485.39 434,244,605 339,000.00 415,275,000 3.10
券 ジデンス投資法
人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証 インヴィンシブ 6,054 58,962.39 356,958,309 61,800.00 374,137,200 2.80
券 ル投資法人
日本 投資証 ジャパン・ホテ 4,181 74,808.15 312,772,887 78,100.00 326,536,100 2.44
券 ル・リート投資
法人
日本 投資証 積水ハウス・ 3,759 83,708.47 314,660,143 83,300.00 313,124,700 2.34
券 リート投資法人
日本 投資証 日本プライムリ 855 363,612.94 310,889,066 361,000.00 308,655,000 2.31
券 アルティ投資法
人
日本 投資証 日本アコモデー 431 669,515.05 288,560,985 631,000.00 271,961,000 2.03
券 ションファンド
投資法人
日本 投資証 アクティビア・ 656 404,192.40 265,150,217 412,500.00 270,600,000 2.02
券 プロパティーズ
投資法人
日本 投資証 産業ファンド投 1,908 143,503.18 273,804,062 138,200.00 263,685,600 1.97
券 資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 728 341,552.72 248,650,383 346,000.00 251,888,000 1.88
券 オフィス投資法
人
日本 投資証 三井不動産ロジ 519 487,084.29 252,796,744 471,000.00 244,449,000 1.83
券 スティクスパー
ク投資法人
日本 投資証 日本ロジスティ 801 301,909.05 241,829,152 289,900.00 232,209,900 1.74
券 クスファンド投
資法人
日本 投資証 ラサールロジ 1,599 150,226.32 240,211,891 143,400.00 229,296,600 1.71
券 ポート投資法人
日本 投資証 イオンリート投 1,536 146,814.01 225,506,313 146,500.00 225,024,000 1.68
券 資法人
日本 投資証 フロンティア不 462 470,515.23 217,378,037 457,500.00 211,365,000 1.58
券 動産投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 919 224,348.29 206,176,083 228,300.00 209,807,700 1.57
券 レジデンシャ
ル・ネクスト投
資法人
日本 投資証 森ヒルズリート 1,472 145,213.57 213,754,375 141,700.00 208,582,400 1.56
券 投資法人
日本 投資証 コンフォリア・ 614 339,369.67 208,372,976 331,500.00 203,541,000 1.52
券 レジデンシャル
投資法人
日本 投資証 大和証券リビン 1,724 110,813.26 191,042,059 110,900.00 191,191,600 1.43
券 グ投資法人
日本 投資証 ヒューリック 1,171 165,347.01 193,621,347 159,400.00 186,657,400 1.39
券 リート投資法人
日本 投資証 森トラストリー 2,415 74,105.94 178,965,850 72,800.00 175,812,000 1.31
券 ト投資法人
日本 投資証 大和証券オフィ 250 671,000.00 167,750,000 668,000.00 167,000,000 1.25
券 ス投資法人
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
60/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資証券 98.58
合 計 98.58
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証 PROLOGIS INC 146,377 18,212.92 2,665,951,862 16,772.41 2,455,094,385 8.54
券
アメリカ 投資証 EQUINIX INC 14,834 114,471.57 1,698,071,239 107,842.69 1,599,738,502 5.56
券
アメリカ 投資証 PUBLIC STORAGE 25,073 40,951.28 1,026,771,457 39,531.00 991,160,823 3.45
券
アメリカ 投資証 WELLTOWER INC 82,187 12,053.92 990,675,489 12,035.21 989,137,541 3.44
券
アメリカ 投資証 DIGITAL REALTY 48,270 19,073.85 920,694,857 17,731.21 855,885,661 2.98
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 SIMON PROPERTY 51,911 16,563.12 859,808,052 16,278.79 845,048,340 2.94
券
GROUP INC
アメリカ 投資証 REALTY INCOME 113,019 8,409.82 950,469,633 7,422.16 838,845,055 2.92
券
CORP
アメリカ 投資証 VICI PROPERTIES 160,568 4,541.54 729,226,265 4,408.12 707,803,429 2.46
券
INC
アメリカ 投資証 EXTRA SPACE 33,751 19,067.30 643,540,346 18,072.26 609,956,698 2.12
券
STORAGE INC
アメリカ 投資証 AVALONBAY 22,330 27,053.04 604,094,356 25,621.56 572,129,394 1.99
券
COMMUNITIES INC
オースト 投資証 GOODMAN GROUP 274,077 2,157.30 591,266,236 2,072.97 568,154,714 1.98
ラリア 券
アメリカ 投資証 EQUITY 55,283 9,582.24 529,734,922 8,790.82 485,982,714 1.69
券
RESIDENTIAL
アメリカ 投資証 INVITATION 91,527 5,025.89 460,004,450 4,750.66 434,813,731 1.51
券
HOMES INC
アメリカ 投資証 IRON MOUNTAIN 45,585 9,055.57 412,798,304 8,955.35 408,229,839 1.42
券
INC
アメリカ 投資証 VENTAS INC 63,753 6,480.79 413,169,502 6,312.28 402,426,531 1.40
券
アメリカ 投資証 ALEXANDRIA REAL 24,599 17,375.21 427,412,859 14,854.79 365,412,974 1.27
券
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証 SUN COMMUNITIES 20,036 18,664.45 373,960,822 17,708.78 354,813,039 1.23
券
INC
アメリカ 投資証 MID-AMERICA 18,198 21,415.37 389,716,877 19,286.85 350,982,008 1.22
券
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証 ESSEX PROPERTY 10,055 35,535.72 357,311,670 31,523.99 316,973,669 1.10
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 GAMING AND 42,352 6,868.31 290,886,748 6,895.64 292,044,060 1.02
券
LEISURE
PROPERTIE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証 EQUITY 30,117 10,080.23 303,586,187 9,502.82 286,196,351 1.00
券
LIFESTYLE
PROPERTIES
香港 投資証 LINK REIT 403,700 740.51 298,944,896 706.11 285,058,423 0.99
券
アメリカ 投資証 WP CAREY INC 33,806 9,659.88 326,561,781 8,179.03 276,500,436 0.96
券
アメリカ 投資証 HOST HOTELS & 111,435 2,339.43 260,694,515 2,456.10 273,695,904 0.95
券
RESORTS INC
アメリカ 投資証 AMERICAN HOMES 51,482 5,297.87 272,745,120 5,064.78 260,744,942 0.91
券
4 RENT- A
アメリカ 投資証 UDR INC 48,632 5,791.74 281,663,782 5,335.52 259,476,940 0.90
券
アメリカ 投資証 KIMCO REALTY 96,981 2,800.14 271,560,144 2,637.10 255,748,148 0.89
券
CORP
アメリカ 投資証 CAMDEN PROPERTY 17,305 15,915.55 275,418,527 14,153.26 244,922,157 0.85
券
TRUST
イギリス 投資証 SEGRO PLC 190,440 1,320.42 251,461,169 1,284.65 244,648,010 0.85
券
アメリカ 投資証 REXFORD 32,709 7,825.88 255,976,719 7,422.16 242,771,418 0.84
券
INDUSTRIAL
REALTY IN
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.22
合 計 97.22
②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 63,420,000.00 9,190,766,366 9,478,588,308 △50.22
取引
ユーロ 売建 40,430,000.00 6,367,543,256 6,384,026,376 △33.82
オフショア・人民元 売建 63,580,000.00 1,266,513,218 1,299,842,236 △6.89
イギリス・ポンド 売建 5,220,000.00 958,664,602 952,048,656 △5.04
カナダ・ドル 売建 3,600,000.00 385,751,983 398,301,840 △2.11
オーストラリア・ドル 売建 3,020,000.00 283,697,734 289,873,190 △1.54
メキシコ・ペソ 売建 23,000,000.00 196,942,459 195,633,400 △1.04
シンガポール・ドル 売建 1,740,000.00 186,941,293 190,371,660 △1.01
ポーランド・ズロチ 売建 2,780,000.00 97,552,370 94,616,466 △0.50
デンマーク・クローネ 売建 2,910,000.00 61,506,134 61,625,361 △0.33
イスラエル・シュケル 売建 1,510,000.00 57,719,381 58,851,646 △0.31
ニュージーランド・ド 売建 500,000.00 43,144,661 44,558,700 △0.24
ル
スウェーデン・クロー 売建 2,760,000.00 36,574,925 37,757,628 △0.20
ナ
ノルウェー・クローネ 売建 2,270,000.00 30,947,347 31,599,081 △0.17
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2023年9月29日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TOPI 買建 224 日本・円 5,271,613,600 5,204,640,000 1.88
先物取引 所 X 先
物 0512
月 2023年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
取引
国/ 買建/ 簿価 時価
所
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 イギ IC FTS 買建 33 イギリ 2,515,686.00 459,188,165 2,524,995.00 460,887,337 0.08
指数 リス E- E 10 ス・ポ
先物 EU 0 ID ンド
取引 X FU
T DE
C23
2023年12
月
ドイ EU EUR 買建 229 ユーロ 9,690,768.00 1,531,141,344 9,581,360.00 1,513,854,880 0.26
ツ RE O ST
X OXX
50 D
EC23
2023年12
月
アメ シカ S&P 買建 249 アメリ 55,431,229.50 8,291,403,308 54,001,875.00 8,077,600,462 1.38
リカ ゴ商 500 カ・ド
品取 EMIN ル
引所 I FU
T DE
C23
2023年12
月
オー シド SPI 買建 19 オース 3,408,685.50 327,438,329 3,349,700.00 321,772,182 0.06
スト ニー 200 トラリ
ラリ 先物 FUTU ア・ド
ア 取引 RES ル
所 DEC2
3 2023年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2023年9月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 13,960,000.00 2,082,883,580 2,086,918,659 0.36
取引
ユーロ 買建 1,786,000.00 280,988,953 282,064,715 0.05
イギリス・ポンド 買建 658,000.00 119,141,825 120,041,598 0.02
スイス・フラン 買建 633,000.00 103,089,288 103,446,045 0.02
カナダ・ドル 買建 910,000.00 100,413,368 100,712,338 0.02
デンマーク・クローネ 買建 1,528,000.00 32,213,601 32,362,581 0.01
スウェーデン・クロー 買建 2,288,000.00 31,294,120 31,300,526 0.01
ナ
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
取引
国/ 買建/ 簿価 時価
所
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価 アメ IC MSC 買建 444 アメリ 21,873,929.00 3,271,902,299 21,212,100.00 3,172,905,918 8.63
指数 リカ E- I EM カ・ド
先物 US GMK ル
取引 T DE
C23
2023年12
月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2023年9月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 908,533.72 135,700,000 135,803,343 0.37
取引
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
リート指 日本 大阪取引 TREI 買建 20 日本・円 37,778,400 37,000,000 0.28
数先物取 所 T 先
引 物 0512
月 2023年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 472,204.16 70,500,000 70,586,542 0.25
取引
イギリス・ポンド 買建 38,556.68 7,000,000 7,033,274 0.02
オーストラリア・ドル 買建 55,716.57 5,300,000 5,349,331 0.02
ユーロ 買建 32,301.66 5,100,000 5,100,535 0.02
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
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が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
市場デリバティブ取引
する清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2017年10月3日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
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委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
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る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
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の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
か る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期(2022年9月13日から2023年9
月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2022年 9月12日現在) (2023年 9月11日現在)
資産の部
流動資産
691,882 636,228
金銭信託
19,446,501 26,933,570
コール・ローン
1,618,812,630 2,194,933,022
親投資信託受益証券
395,000 3,200,000
未収入金
1,639,346,013 2,225,702,820
流動資産合計
1,639,346,013 2,225,702,820
資産合計
負債の部
流動負債
3,192,741 5,928,762
未払解約金
158,101 224,291
未払受託者報酬
1,502,342 2,131,087
未払委託者報酬
47,438 67,424
その他未払費用
4,900,622 8,351,564
流動負債合計
4,900,622 8,351,564
負債合計
純資産の部
元本等
1,214,217,954 1,577,588,079
元本
剰余金
420,227,437 639,763,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)
202,112,152 292,408,266
(分配準備積立金)
1,634,445,391 2,217,351,256
元本等合計
1,634,445,391 2,217,351,256
純資産合計
1,639,346,013 2,225,702,820
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2021年 9月11日 自 2022年 9月13日
至 2022年 9月12日 至 2023年 9月11日
営業収益
144 282
受取利息
70,746,872 110,936,389
有価証券売買等損益
70,747,016 110,936,671
営業収益合計
営業費用
5,252 11,936
支払利息
282,953 408,823
受託者報酬
2,688,814 3,884,560
委託者報酬
85,293 123,306
その他費用
3,062,312 4,428,625
営業費用合計
67,684,704 106,508,046
営業利益又は営業損失(△)
67,684,704 106,508,046
経常利益又は経常損失(△)
67,684,704 106,508,046
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,424,141
△ 1,292,929
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
226,170,241 420,227,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)
150,238,508 155,127,399
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
150,238,508 155,127,399
額
22,441,875 43,392,634
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,441,875 43,392,634
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
420,227,437 639,763,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第6期
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. その他財務諸表作成のため 計算期間の取扱い
の基礎となる事項 当計算期間は前期末および当期末が休日のため、2022年9月13日から2023年9
月11日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項 目
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 1,214,217,954口 1,577,588,079口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3461円 1口当たり純資産額 1.4055円
(1万口当たりの純資産額13,461円) (1万口当たりの純資産額14,055円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2021年9月11日 自 2022年9月13日
項 目
至 2022年9月12日 至 2023年9月11日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(26,121,836円)、費用控除後、繰越欠損金 (42,217,881円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(40,138,727 補填後の有価証券売買等損益(65,583,094
円)、収益調整金(218,115,285円)、および 円)、収益調整金(347,354,911円)、および
分配準備積立金(135,851,589円)より、分配 分配準備積立金(184,607,291円)より、分配
対象収益は420,227,437円(1万口当たり 対象収益は639,763,177円(1万口当たり
3,460.89円)でありますが、分配を行ってお 4,055.32円)でありますが、分配を行ってお
りません。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第6期
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第6期
項 目
(2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期(自 2021年9月11日 至 2022年9月12日)
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種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 66,805,775円
合計 66,805,775円
第6期(自 2022年9月13日 至 2023年9月11日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 108,448,053円
合計 108,448,053円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第5期 第6期
項 目
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
期首元本額 788,236,116円 1,214,217,954円
期中追加設定元本額 503,710,231円 492,057,391円
期中一部解約元本額 77,728,393円 128,687,266円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 国内株式インデックス・マザーファ 54,438,122 224,089,085
証券 ンド(B号)
外国株式インデックス・マザーファ 60,936,519 444,537,999
ンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 85,609,309 104,032,432
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファンド 208,489,850 439,621,697
国内債券パッシブ・マザーファンド 269,611,226 326,849,689
Jリート・インデックス・マザー 39,990,515 107,194,575
ファンド
外国リート・インデックス・マザー 111,536,949 330,439,365
ファンド
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エマージング株式インデックス・マ 120,116,820 218,168,180
ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 2,194,933,022
合 計 2,194,933,022
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、
「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株
式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージ
ング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」および「外国
リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 15,404,179 10,210,097
コール・ローン 432,960,001 432,225,963
国債証券 104,003,852,680 101,717,238,760
地方債証券 10,290,112,600 9,945,071,700
特殊債券 9,372,625,977 9,472,283,708
社債券 6,035,333,600 6,161,963,800
未収入金 59,880,900 -
未収利息 361,877,661 345,064,327
前払費用 16,416,621 22,954,890
流動資産合計
130,588,464,219 128,107,013,245
資産合計
130,588,464,219 128,107,013,245
負債の部
流動負債
未払金 - 94,901,000
未払解約金 72,957,000 160,000
その他未払費用 2,171 5,714
流動負債合計
72,959,171 95,066,714
負債合計
72,959,171 95,066,714
純資産の部
元本等
元本 105,070,373,916 105,595,755,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 25,445,131,132 22,416,191,294
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元本等合計
130,515,505,048 128,011,946,531
純資産合計
130,515,505,048 128,011,946,531
負債純資産合計
130,588,464,219 128,107,013,245
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原
価方法 則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 105,070,373,916口 105,595,755,237口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2422円 1口当たり純資産額 1.2123円
(1万口当たりの純資産額12,422円) (1万口当たりの純資産額12,123円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れてお
ります。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 106,912,762,885円
同期中における追加設定元本額 24,077,751,218円
同期中における一部解約元本額 25,920,140,187円
2022年9月12日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 7,405,294,843円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 12,270,168,802円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,846,992,295円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 823,848,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 41,070,800円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 188,185,362円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 504,029,049円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 879,417,622円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 450,102,528円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 581,272,184円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 140,807,106円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,924,964,674円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,056,053,003円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 422,825,277円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 57,571,397円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,949,732,234円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 654,426,007円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 970,730,653円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 217,690,587円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 35,698,724円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 192,969,140円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 283,890,678円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 506,037,343円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 144,781,815円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 8,007,380円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,217,386,473円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 11,436,365,442円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,128,242,930円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 15,401,942,052円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 306,310,460円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 526,289,799円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 257,205,778円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 119,981,072円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,802,337,039円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,124,463,694円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,254,065,737円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 8,157,611,864円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,109,862,458円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 415,038,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 499,895,584円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 170,458,356円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,709,085円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,352,499,366円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,036,009,210円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 649,577,213円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 210,001,663円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 20,814,251円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 265,467,132円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 4,985,334,340円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 1,213,665,167円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 1,185,737,715円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,518,563,091円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 5,104,008,838円
合 計 105,070,373,916円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 105,070,373,916円
同期中における追加設定元本額 29,627,474,001円
同期中における一部解約元本額 29,102,092,680円
2023年9月11日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 8,895,871,906円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 14,276,531,560円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,639,693,680円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 871,073,171円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 41,964,940円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 189,022,302円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 597,899,046円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 1,152,268,985円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 635,710,120円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 765,396,816円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 145,241,149円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 943,791,009円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 331,990,644円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 13,054,188円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 86,411,203円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 4,478,509,550円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 1,439,958,484円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 2,358,439,215円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 554,742,232円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 53,974,627円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 269,611,226円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 370,316,428円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 769,947,923円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 239,821,733円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 11,065,309円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 395,316円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 340,706円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 234,563円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 113,477円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 115,120円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 2,360,942円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 12,350,202円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 31,875,293円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 7,622,799円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 992,596円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,091,741,014円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 9,468,188,150円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 5,717,595,087円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 14,505,099,336円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 299,776,143円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 486,840,988円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 264,798,022円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 116,608,704円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,721,293,475円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,097,868,199円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,141,404,899円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 7,504,519,879円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,001,996円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 997,923,867円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 378,194,192円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 466,557,662円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 171,339,049円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 47,446,788円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,194,682,155円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 1,995,130,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 588,317,252円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 208,632,864円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 21,745,950円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 253,927,864円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 4,607,178,796円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 1,270,648,412円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 801,786,380円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,280,562,535円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 2,417,659,545円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限
定> 288,577,060円
合 計 105,595,755,237円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 450 2年国債 160,000,000 159,942,400
451 2年国債 4,520,000,000 4,518,282,400
452 2年国債 180,000,000 179,875,800
144 5年国債 890,000,000 891,335,000
145 5年国債 1,180,000,000 1,181,663,800
146 5年国債 1,000,000,000 1,001,130,000
147 5年国債 1,310,000,000 1,308,021,900
148 5年国債 1,130,000,000 1,127,491,400
149 5年国債 1,240,000,000 1,236,441,200
150 5年国債 1,130,000,000 1,125,762,500
151 5年国債 230,000,000 228,912,100
152 5年国債 340,000,000 339,520,600
153 5年国債 1,080,000,000 1,073,520,000
154 5年国債 1,060,000,000 1,056,184,000
156 5年国債 880,000,000 879,436,800
157 5年国債 570,000,000 568,848,600
158 5年国債 930,000,000 923,973,600
159 5年国債 100,000,000 99,199,000
160 5年国債 1,190,000,000 1,185,513,700
1 40年国債 40,000,000 46,958,000
2 40年国債 242,000,000 274,019,020
3 40年国債 185,000,000 209,170,250
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 40年国債 247,000,000 279,045,780
5 40年国債 235,000,000 255,155,950
6 40年国債 240,000,000 255,201,600
7 40年国債 265,000,000 269,054,500
8 40年国債 290,000,000 272,704,400
9 40年国債 503,000,000 345,445,310
10 40年国債 440,000,000 354,618,000
11 40年国債 400,000,000 309,564,000
12 40年国債 360,000,000 247,345,200
13 40年国債 515,000,000 349,386,300
14 40年国債 475,000,000 344,113,750
15 40年国債 520,000,000 413,608,000
16 40年国債 250,000,000 217,370,000
339 10年国債 350,000,000 352,383,500
340 10年国債 770,000,000 775,751,900
341 10年国債 557,000,000 560,158,190
342 10年国債 350,000,000 350,304,500
343 10年国債 310,000,000 310,127,100
344 10年国債 811,000,000 811,000,000
345 10年国債 258,000,000 257,829,720
346 10年国債 340,000,000 339,520,600
347 10年国債 100,000,000 99,756,000
348 10年国債 145,000,000 144,478,000
349 10年国債 550,000,000 547,321,500
350 10年国債 510,000,000 506,695,200
351 10年国債 350,000,000 347,196,500
352 10年国債 350,000,000 346,706,500
353 10年国債 680,000,000 672,588,000
354 10年国債 705,000,000 696,208,650
355 10年国債 930,000,000 916,849,800
356 10年国債 800,000,000 787,272,000
357 10年国債 960,000,000 942,950,400
358 10年国債 990,000,000 970,200,000
359 10年国債 1,060,000,000 1,036,298,400
360 10年国債 1,150,000,000 1,121,457,000
361 10年国債 1,200,000,000 1,166,724,000
362 10年国債 1,150,000,000 1,114,649,000
363 10年国債 910,000,000 879,478,600
364 10年国債 1,120,000,000 1,079,612,800
365 10年国債 1,040,000,000 999,804,000
366 10年国債 610,000,000 589,748,000
367 10年国債 1,250,000,000 1,205,825,000
368 10年国債 610,000,000 586,856,600
369 10年国債 1,110,000,000 1,094,959,500
370 10年国債 1,280,000,000 1,259,955,200
90/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
371 10年国債 990,000,000 962,398,800
2 30年国債 440,000,000 495,721,600
4 30年国債 340,000,000 398,007,400
5 30年国債 290,000,000 326,363,100
7 30年国債 474,000,000 541,630,320
9 30年国債 240,000,000 256,185,600
10 30年国債 95,000,000 98,743,000
11 30年国債 430,000,000 470,824,200
12 30年国債 570,000,000 646,243,200
14 30年国債 392,000,000 456,832,880
16 30年国債 205,000,000 241,643,750
18 30年国債 190,000,000 220,287,900
19 30年国債 170,000,000 197,217,000
21 30年国債 345,000,000 400,810,650
22 30年国債 315,000,000 373,590,000
23 30年国債 349,000,000 414,140,850
24 30年国債 310,000,000 368,239,700
25 30年国債 290,000,000 337,330,900
26 30年国債 253,000,000 297,659,560
27 30年国債 250,000,000 297,395,000
28 30年国債 96,000,000 114,327,360
29 30年国債 157,000,000 184,740,330
30 30年国債 142,000,000 165,023,880
31 30年国債 235,000,000 269,293,550
32 30年国債 360,000,000 417,466,800
33 30年国債 168,000,000 186,864,720
34 30年国債 87,000,000 99,305,280
35 30年国債 260,000,000 288,256,800
36 30年国債 90,000,000 99,550,800
37 30年国債 225,000,000 244,653,750
38 30年国債 220,000,000 234,748,800
39 30年国債 220,000,000 238,323,800
40 30年国債 260,000,000 276,913,000
41 30年国債 240,000,000 251,169,600
42 30年国債 280,000,000 292,686,800
43 30年国債 255,000,000 266,452,050
44 30年国債 310,000,000 323,528,400
45 30年国債 315,000,000 317,044,350
46 30年国債 315,000,000 316,801,800
47 30年国債 250,000,000 255,780,000
48 30年国債 400,000,000 394,028,000
49 30年国債 345,000,000 339,521,400
50 30年国債 325,000,000 282,425,000
51 30年国債 305,000,000 235,097,050
52 30年国債 273,000,000 220,068,030
91/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
53 30年国債 277,000,000 227,901,750
54 30年国債 105,000,000 90,183,450
55 30年国債 375,000,000 321,123,750
56 30年国債 320,000,000 273,206,400
57 30年国債 335,000,000 285,155,350
58 30年国債 420,000,000 356,437,200
59 30年国債 390,000,000 322,019,100
60 30年国債 240,000,000 207,386,400
61 30年国債 265,000,000 217,384,800
62 30年国債 235,000,000 182,376,450
63 30年国債 230,000,000 172,856,500
64 30年国債 315,000,000 235,802,700
65 30年国債 425,000,000 317,173,250
66 30年国債 310,000,000 230,237,000
67 30年国債 320,000,000 250,403,200
68 30年国債 360,000,000 280,695,600
69 30年国債 350,000,000 279,828,500
70 30年国債 350,000,000 279,149,500
71 30年国債 320,000,000 254,588,800
72 30年国債 340,000,000 270,082,400
73 30年国債 320,000,000 253,571,200
74 30年国債 320,000,000 274,601,600
75 30年国債 420,000,000 388,668,000
76 30年国債 370,000,000 350,811,800
77 30年国債 350,000,000 347,574,500
78 30年国債 420,000,000 397,576,200
79 30年国債 230,000,000 206,859,700
78 20年国債 590,000,000 609,676,500
82 20年国債 620,000,000 645,928,400
84 20年国債 500,000,000 522,115,000
85 20年国債 645,000,000 677,991,750
88 20年国債 742,000,000 787,410,400
89 20年国債 20,000,000 21,168,800
90 20年国債 580,000,000 616,690,800
92 20年国債 324,000,000 344,959,560
93 20年国債 632,000,000 673,263,280
95 20年国債 305,000,000 329,457,950
97 20年国債 327,000,000 353,303,880
99 20年国債 153,000,000 165,240,000
100 20年国債 207,000,000 225,182,880
101 20年国債 355,000,000 389,356,900
102 20年国債 457,000,000 503,074,740
105 20年国債 370,000,000 403,348,100
106 20年国債 370,000,000 405,179,600
107 20年国債 378,000,000 413,411,040
92/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
109 20年国債 140,000,000 152,034,400
111 20年国債 386,000,000 426,746,160
113 20年国債 27,000,000 29,786,400
114 20年国債 263,000,000 290,885,890
116 20年国債 100,000,000 111,469,000
118 20年国債 200,000,000 220,874,000
119 20年国債 295,000,000 321,797,800
120 20年国債 200,000,000 215,534,000
121 20年国債 55,000,000 60,469,200
122 20年国債 130,000,000 142,041,900
123 20年国債 80,000,000 89,199,200
124 20年国債 190,000,000 210,512,400
125 20年国債 205,000,000 230,415,900
126 20年国債 180,000,000 199,634,400
127 20年国債 145,000,000 159,765,350
128 20年国債 65,000,000 71,698,900
130 20年国債 155,000,000 170,014,850
131 20年国債 380,000,000 413,892,200
132 20年国債 450,000,000 490,743,000
133 20年国債 190,000,000 208,705,500
134 20年国債 200,000,000 219,894,000
135 20年国債 155,000,000 169,159,250
136 20年国債 120,000,000 129,934,800
137 20年国債 185,000,000 202,121,750
139 20年国債 60,000,000 65,052,600
140 20年国債 420,000,000 459,144,000
141 20年国債 360,000,000 393,912,000
142 20年国債 240,000,000 264,828,000
143 20年国債 150,000,000 162,844,500
144 20年国債 170,000,000 182,950,600
145 20年国債 110,000,000 120,443,400
146 20年国債 195,000,000 213,560,100
147 20年国債 500,000,000 542,600,000
148 20年国債 409,000,000 439,544,120
149 20年国債 495,000,000 531,729,000
150 20年国債 451,000,000 479,376,920
151 20年国債 840,000,000 873,835,200
152 20年国債 420,000,000 436,333,800
153 20年国債 587,000,000 615,586,900
154 20年国債 440,000,000 455,800,400
155 20年国債 410,000,000 414,530,500
156 20年国債 430,000,000 403,537,800
157 20年国債 495,000,000 450,920,250
158 20年国債 380,000,000 358,518,600
159 20年国債 388,000,000 369,597,160
93/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
160 20年国債 345,000,000 331,883,100
161 20年国債 610,000,000 576,974,600
162 20年国債 470,000,000 443,064,300
163 20年国債 700,000,000 657,636,000
164 20年国債 475,000,000 438,220,750
165 20年国債 600,000,000 551,106,000
166 20年国債 455,000,000 428,769,250
167 20年国債 440,000,000 400,765,200
168 20年国債 490,000,000 437,570,000
169 20年国債 450,000,000 393,421,500
170 20年国債 515,000,000 448,194,200
171 20年国債 415,000,000 359,261,350
172 20年国債 480,000,000 420,681,600
173 20年国債 445,000,000 387,986,600
174 20年国債 870,000,000 755,073,000
175 20年国債 605,000,000 532,224,550
176 20年国債 670,000,000 586,819,500
177 20年国債 600,000,000 513,888,000
178 20年国債 500,000,000 434,300,000
179 20年国債 500,000,000 432,635,000
180 20年国債 500,000,000 455,210,000
181 20年国債 530,000,000 489,879,000
182 20年国債 440,000,000 419,852,400
183 20年国債 440,000,000 440,664,400
184 20年国債 670,000,000 635,287,300
185 20年国債 740,000,000 699,662,600
国債証券 小計 101,717,238,760
地方債証券 1 東京都30年 100,000,000 112,933,700
8 東京都30年 400,000,000 453,413,600
13 東京都30年 500,000,000 540,479,500
6 東京都20年 100,000,000 102,873,300
26-15 北海道公債 100,000,000 100,470,600
30-18 北海道公債 200,000,000 196,630,600
208 神奈川県公債 200,000,000 200,785,800
210 神奈川県公債 100,000,000 100,472,100
211 神奈川県公債 100,000,000 100,462,000
1 神奈川県20年 100,000,000 101,945,500
3 神奈川県20年 100,000,000 103,492,500
7 神奈川県20年 100,000,000 106,869,600
13 神奈川県20年 100,000,000 110,395,400
388 大阪府公債 100,000,000 100,484,600
392 大阪府公債 100,000,000 100,356,100
1 大阪府20年 200,000,000 219,792,400
179 大阪府5年 100,000,000 99,544,900
193 大阪府5年 300,000,000 297,158,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27-4 京都府公債 100,000,000 100,736,400
29-4 京都府公債 100,000,000 99,641,800
1-6 京都府5年 200,000,000 199,879,400
5 兵庫県公債15年 300,000,000 312,846,000
10兵庫県公債20年 100,000,000 110,618,900
7 静岡県30年 100,000,000 108,655,100
1 静岡県20年 100,000,000 104,100,400
22-8 愛知県20年 200,000,000 217,613,000
27-16 愛知県公債 400,000,000 402,533,600
2 埼玉県公債 300,000,000 296,850,600
5 埼玉県20年 100,000,000 108,866,900
26-3 福岡県公債 100,000,000 100,487,200
26-10 福岡県公債 100,000,000 100,510,700
1-1 福岡県公債 200,000,000 194,920,200
1-3 福岡県30年 100,000,000 74,164,900
26-4 千葉県公債 100,000,000 100,514,500
27-3 千葉県公債 100,000,000 100,686,500
28-1 千葉県公債 100,000,000 99,678,900
9 千葉県20年 200,000,000 216,951,000
137 共同発行地方 200,000,000 200,974,800
138 共同発行地方 200,000,000 201,029,000
155 共同発行地方 100,000,000 100,088,000
172 共同発行地方 500,000,000 498,697,000
183 共同発行地方 600,000,000 594,901,800
199 共同発行地方 100,000,000 97,258,200
1-1 大阪市5年 300,000,000 299,970,000
3 名古屋市20年 100,000,000 103,352,800
5 名古屋市20年 100,000,000 106,267,100
1 京都市30年 100,000,000 117,952,200
7 京都市20年 100,000,000 109,801,300
26-4 神戸市公債 200,000,000 200,959,000
26-17 神戸市公債 100,000,000 100,257,200
26-3 横浜市公債 200,000,000 200,974,800
4 横浜市20年 100,000,000 102,912,600
7 横浜市20年 100,000,000 104,267,100
9 横浜市20年 100,000,000 105,913,900
14 横浜市20年 100,000,000 108,738,500
26-4 札幌市公債 100,000,000 100,382,800
2-7 札幌市公債 100,000,000 96,324,200
94 川崎市公債 100,000,000 95,293,200
1-2 北九州市5年 100,000,000 99,939,300
地方債証券 小計 9,945,071,700
特殊債券 47日本政策投資CO 100,000,000 103,064,000
36 日本政策投資B 100,000,000 107,132,900
18 道路機構 100,000,000 124,882,700
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22 道路機構 300,000,000 363,031,200
27 道路機構 100,000,000 108,192,600
37 道路機構 300,000,000 328,595,400
47 道路機構 200,000,000 221,389,200
79 政保道路機構 200,000,000 218,703,000
81 政保道路機構 200,000,000 218,909,000
88 政保道路機構 100,000,000 115,391,200
90 政保道路機構 500,000,000 549,080,000
99 政保道路機構 100,000,000 110,749,300
176 政保道路機構 100,000,000 107,982,900
196 政保道路機構 100,000,000 109,253,600
210 政保道路機構 200,000,000 214,063,200
227 政保道路機構 200,000,000 201,105,400
231 政保道路機構 300,000,000 301,693,200
288 政保道路機構 189,000,000 188,061,804
9 道路債券 100,000,000 117,856,900
2 地方公営20年 100,000,000 110,051,600
F96 地方公共団体 100,000,000 104,330,800
F143地方公共団体 100,000,000 104,064,000
61 地方公共団体 100,000,000 100,490,800
62 地方公共団体 400,000,000 401,956,400
63 地方公共団体 100,000,000 100,486,600
64 地方公共団体 100,000,000 100,504,400
67政保地方公共団 100,000,000 100,533,500
76政保地方公共団 300,000,000 301,910,100
85 地方公共団体 100,000,000 99,600,800
101 地方公共団体 100,000,000 99,617,000
106 地方公共団体 200,000,000 198,504,200
29 地方公共団5年 300,000,000 298,096,500
15 公営企業20年 100,000,000 104,019,900
17 公営企業20年 100,000,000 105,510,200
20 公営企業20年 100,000,000 106,940,500
22 公営企業20年 100,000,000 107,553,300
24 公営企業20年 200,000,000 217,380,200
117 都市再生 100,000,000 101,148,400
52 住宅支援機構 100,000,000 109,475,000
93 住宅支援機構 100,000,000 104,248,100
124 住宅支援機構 100,000,000 104,609,900
130 住宅支援機構 200,000,000 216,609,200
226 住宅支援機構 100,000,000 99,570,300
S3 住宅機構RMBS 9,354,000 9,366,160
S5 住宅機構RMBS 19,922,000 19,945,906
S7 住宅機構RMBS 10,172,000 10,262,530
S9 住宅機構RMBS 10,461,000 10,567,702
S10 住宅機構RMBS 10,319,000 10,413,934
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
S11 住宅機構RMBS 11,139,000 11,328,363
35 住宅金融RMBS 9,978,000 9,987,978
41 住宅金融RMBS 9,837,000 9,849,788
53 住宅金融RMBS 9,724,000 9,736,641
2 住宅機構RMBS 20,004,000 20,214,042
19 住宅機構RMBS 13,474,000 13,944,242
24 住宅機構RMBS 27,198,000 28,239,683
26 住宅機構RMBS 42,663,000 44,318,324
27 住宅機構RMBS 15,060,000 15,681,978
28 住宅機構RMBS 17,552,000 18,406,782
29 住宅機構RMBS 19,127,000 20,100,564
30 住宅機構RMBS 18,619,000 19,562,983
32 住宅機構RMBS 36,964,000 38,605,201
35 住宅機構RMBS 18,758,000 19,615,240
36 住宅機構RMBS 18,002,000 18,761,684
43 住宅機構RMBS 23,228,000 24,175,702
46 住宅機構RMBS 17,997,000 18,792,467
48 住宅機構RMBS 34,038,000 35,511,845
49 住宅機構RMBS 17,328,000 18,019,387
51 住宅機構RMBS 37,842,000 39,302,701
55 住宅機構RMBS 50,862,000 52,504,842
57 住宅機構RMBS 24,260,000 25,072,710
58 住宅機構RMBS 27,149,000 28,028,627
59 住宅機構RMBS 51,576,000 53,334,741
60 住宅機構RMBS 78,492,000 80,815,363
61 住宅機構RMBS 26,357,000 27,042,282
67 住宅機構RMBS 33,679,000 34,160,609
69 住宅機構RMBS 70,396,000 72,078,464
70 住宅機構RMBS 60,828,000 62,348,700
73 住宅機構RMBS 34,698,000 35,582,799
99 住宅機構RMBS 54,352,000 54,047,628
123 住宅機構RMBS 71,928,000 68,827,903
124 住宅機構RMBS 71,666,000 68,347,864
125 住宅機構RMBS 71,591,000 68,290,654
127 住宅機構RMBS 73,841,000 70,193,254
128 住宅機構RMBS 72,354,000 68,946,126
129 住宅機構RMBS 74,115,000 70,735,356
137 住宅機構RMBS 76,524,000 72,804,933
167 住宅機構RMBS 89,129,000 83,398,005
183 住宅機構RMBS 191,074,000 181,749,588
186 住宅機構RMBS 96,538,000 93,690,129
85 中日本高速道 300,000,000 299,222,100
特殊債券 小計 9,472,283,708
社債券 86 東日本高速道 200,000,000 198,498,000
23 西日本高速道 100,000,000 100,402,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13 大和ハウス 100,000,000 99,411,100
17 アサヒグループHD 200,000,000 198,822,400
30 東レ 100,000,000 99,564,200
24三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 99,090,000
32 住友電工 100,000,000 98,765,400
16 小松製作所 100,000,000 98,819,700
16 日立製作所 100,000,000 100,177,700
22 パナソニツク 100,000,000 98,534,500
9 TDK 100,000,000 97,434,800
63 三井物産 100,000,000 106,710,400
8 みずほコーポレート 100,000,000 107,995,200
1 三井住友FG劣後 100,000,000 100,357,200
8 住友信託 劣後 100,000,000 106,241,400
1 みずほFG劣後 100,000,000 100,351,400
9 みずほ銀行劣後 100,000,000 106,305,800
17 NTTフアイナンス 200,000,000 198,009,600
73 ホンダフアイナンス 200,000,000 197,886,600
207 オリツクス 200,000,000 198,156,800
2 三菱HCキヤピタル 200,000,000 197,482,200
58 三菱地所 100,000,000 116,025,500
135 三菱地所 200,000,000 190,480,000
10 東急 100,000,000 94,491,000
38 京王電鉄 100,000,000 99,296,900
110東日本旅客鉄 100,000,000 99,913,600
169 東日本旅客鉄 200,000,000 188,428,600
60 西日本旅客鉄 200,000,000 193,070,400
41 東海旅客鉄道 100,000,000 108,104,800
42 東海旅客鉄道 100,000,000 109,095,000
45 東京地下鉄 100,000,000 95,788,700
64 阪急阪神HLDG 100,000,000 99,096,200
31 KDDI 200,000,000 199,160,200
546 中部電力 200,000,000 189,817,000
553 中部電力 200,000,000 199,078,600
550 関西電力 300,000,000 299,251,800
508 東北電力 200,000,000 198,070,400
547 東北電力 100,000,000 99,086,100
496 九州電力 300,000,000 284,989,500
56 東京電力PG 200,000,000 202,614,000
66 東京電力PG 100,000,000 99,019,100
41 大阪瓦斯 200,000,000 189,165,800
7 フアーストリテイリング 100,000,000 98,903,300
社債券 小計 6,161,963,800
合 計 127,296,557,968
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 40,066,476 37,148,722
金銭信託 4,633,429 3,665,467
コール・ローン 130,230,195 155,170,920
国債証券 26,458,313,532 18,922,834,265
派生商品評価勘定 - 33,548,149
未収入金 347,174 -
未収利息 122,417,680 112,115,149
前払費用 32,362,060 18,930,362
流動資産合計
26,788,370,546 19,283,413,034
資産合計
26,788,370,546 19,283,413,034
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 677,805,939 97,323,664
未払金 4,017,074 -
未払解約金 78,399,999 3,864,250
その他未払費用 963 1,478
流動負債合計
760,223,975 101,189,392
負債合計
760,223,975 101,189,392
純資産の部
元本等
元本 20,045,986,946 15,785,182,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,982,159,625 3,397,040,814
元本等合計
26,028,146,571 19,182,223,642
純資産合計
26,028,146,571 19,182,223,642
負債純資産合計
26,788,370,546 19,283,413,034
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 20,045,986,946口 15,785,182,828口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2984円 1口当たり純資産額 1.2152円
(1万口当たりの純資産額12,984円) (1万口当たりの純資産額12,152円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 13,537,941,900 - 13,863,496,764 △325,554,864
カナダ・ドル 549,654,508 - 568,885,200 △19,230,692
オーストラリア・ド 406,652,232 - 418,476,630 △11,824,398
ル
シンガポール・ドル 255,385,269 - 261,701,301 △6,316,032
イギリス・ポンド 1,207,560,495 - 1,239,904,337 △32,343,842
イスラエル・シュケ 102,531,296 - 102,966,990 △435,694
ル
市場取引以
デンマーク・クロー 96,995,512 - 99,744,348 △2,748,836
外の取引
ネ
ノルウェー・クロー 53,836,115 - 55,665,060 △1,828,945
ネ
スウェーデン・ク 66,863,394 - 69,104,691 △2,241,297
ローナ
メキシコ・ペソ 213,210,399 - 222,269,748 △9,059,349
オフショア・人民元 750,597,731 - 766,242,378 △15,644,647
ポーランド・ズロチ 113,156,055 - 117,516,542 △4,360,487
ユーロ 8,771,610,386 - 9,017,827,242 △246,216,856
小計 26,125,995,292 - 26,803,801,231 △677,805,939
合 計 26,125,995,292 - 26,803,801,231 △677,805,939
(2023年9月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 9,145,118,008 - 9,240,925,927 △95,807,919
カナダ・ドル 382,479,901 - 383,646,480 △1,166,579
オーストラリア・ド 282,744,725 - 282,073,120 671,605
ル
シンガポール・ドル 185,858,965 - 185,911,509 △52,544
ニュージーランド・ 43,144,661 - 43,235,150 △90,489
ドル
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市場取引以 イギリス・ポンド 955,003,538 - 950,939,600 4,063,938
外の取引 イスラエル・シュケ 57,719,381 - 57,428,622 290,759
ル
デンマーク・クロー 61,506,134 - 61,302,933 203,201
ネ
ノルウェー・クロー 30,947,347 - 31,153,480 △206,133
ネ
スウェーデン・ク 36,574,925 - 36,457,668 117,257
ローナ
メキシコ・ペソ 195,309,807 - 189,380,025 5,929,782
オフショア・人民元 1,260,443,264 - 1,259,056,848 1,386,416
ポーランド・ズロチ 96,537,316 - 93,305,575 3,231,741
ユーロ 6,332,967,693 - 6,315,314,243 17,653,450
小計 19,066,355,665 - 19,130,131,180 △63,775,515
合 計 19,066,355,665 - 19,130,131,180 △63,775,515
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,348,369,874円
同期中における追加設定元本額 10,681,951,147円
同期中における一部解約元本額 7,984,334,075円
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2022年9月12日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 3,259,160,926円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 2,004,157,726円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 812,805,747円
イオン・バランス戦略ファンド 1,038,428,645円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 2,458,848,150円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 922,475,104円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 1,688,186,609円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 414,613,223円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 135,457,382円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 58,264,769円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) 509,015,574円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,154,681,049円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 885,316円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 4,427,439,289円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 354,629,080円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 354,304,415円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 452,633,942円
合 計 20,045,986,946円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 20,045,986,946円
同期中における追加設定元本額 10,298,549,113円
同期中における一部解約元本額 14,559,353,231円
2023年9月11日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,757,814,559円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 592,185,183円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 11,933,989円
イオン・バランス戦略ファンド 864,182,580円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,350,410,842円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 586,893,997円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 1,173,539,486円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 332,985,607円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 52,630,230円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 85,609,309円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) 613,150,901円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 2,955,830円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 15,393,411円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 39,736,679円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 9,542,434円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 1,224,416円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,089,575,826円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,006,607円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 5,526,794,175円
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SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 608,135,876円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 382,886,890円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 612,248,747円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限
定> 74,345,254円
合 計 15,785,182,828円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ T 0.25 05/31/25 370,000.00 340,729.30
ドル
T 0.25 06/30/25 650,000.00 596,830.00
T 0.25 07/31/25 350,000.00 320,260.50
T 0.25 08/31/25 590,000.00 538,074.10
T 0.25 09/30/25 290,000.00 263,830.40
T 0.25 10/31/25 420,000.00 380,730.00
T 0.375 01/31/26 300,000.00 270,246.00
T 0.375 04/30/25 520,000.00 481,556.40
T 0.375 07/31/27 400,000.00 341,288.00
T 0.375 09/15/24 100,000.00 95,086.00
T 0.375 09/30/27 470,000.00 398,616.40
T 0.375 11/30/25 510,000.00 462,126.30
T 0.375 12/31/25 500,000.00 452,185.00
T 0.5 02/28/26 550,000.00 495,577.50
T 0.5 03/31/25 920,000.00 856,510.80
T 0.5 04/30/27 30,000.00 25,958.10
T 0.5 05/31/27 40,000.00 34,506.00
T 0.5 06/30/27 310,000.00 266,696.10
T 0.5 08/31/27 340,000.00 290,700.00
T 0.5 10/31/27 400,000.00 340,076.00
T 0.625 03/31/27 120,000.00 104,629.20
T 0.625 05/15/30 300,000.00 235,896.00
T 0.625 07/31/26 70,000.00 62,414.80
T 0.625 08/15/30 750,000.00 585,525.00
T 0.625 11/30/27 280,000.00 238,688.80
T 0.625 12/31/27 350,000.00 297,608.50
T 0.75 01/31/28 460,000.00 392,311.00
T 0.75 03/31/26 530,000.00 479,856.70
T 0.75 04/30/26 500,000.00 451,070.00
T 0.75 05/31/26 30,000.00 26,987.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.75 08/31/26 460,000.00 410,563.80
T 0.75 11/15/24 100,000.00 94,794.00
T 0.875 06/30/26 390,000.00 351,577.20
T 0.875 09/30/26 540,000.00 483,046.20
T 0.875 11/15/30 280,000.00 221,908.40
T 1 12/15/24 460,000.00 436,020.20
T 1.125 02/15/31 790,000.00 635,081.00
T 1.125 02/28/27 280,000.00 249,396.00
T 1.125 02/29/28 540,000.00 467,434.80
T 1.125 05/15/40 50,000.00 30,393.50
T 1.125 08/15/40 160,000.00 96,404.80
T 1.125 08/31/28 650,000.00 554,859.50
T 1.125 10/31/26 650,000.00 583,979.50
T 1.25 03/31/28 460,000.00 399,629.60
T 1.25 04/30/28 280,000.00 242,718.00
T 1.25 05/15/50 470,000.00 239,700.00
T 1.25 05/31/28 580,000.00 501,740.60
T 1.25 06/30/28 330,000.00 284,790.00
T 1.25 08/15/31 970,000.00 774,671.10
T 1.25 08/31/24 50,000.00 48,039.00
T 1.25 09/30/28 40,000.00 34,279.60
T 1.25 11/30/26 420,000.00 378,012.60
T 1.25 12/31/26 530,000.00 476,273.90
T 1.375 08/15/50 450,000.00 237,213.00
T 1.375 08/31/26 240,000.00 218,263.20
T 1.375 10/31/28 260,000.00 223,771.60
T 1.375 11/15/31 1,040,000.00 833,414.40
T 1.375 11/15/40 50,000.00 31,336.50
T 1.375 12/31/28 510,000.00 437,600.40
T 1.5 02/15/25 370,000.00 351,100.40
T 1.5 02/15/30 570,000.00 479,421.30
T 1.5 11/30/28 380,000.00 328,624.00
T 1.625 05/15/26 120,000.00 110,690.40
T 1.625 05/15/31 680,000.00 563,495.60
T 1.625 08/15/29 220,000.00 189,087.80
T 1.625 09/30/26 110,000.00 100,709.40
T 1.625 11/15/50 310,000.00 174,979.50
T 1.625 11/30/26 350,000.00 318,839.50
T 1.75 01/31/29 540,000.00 471,506.40
T 1.75 03/15/25 600,000.00 570,264.00
T 1.75 08/15/41 210,000.00 138,411.00
T 1.875 02/15/32 950,000.00 789,383.50
T 1.875 02/15/41 320,000.00 218,099.20
T 1.875 02/15/51 640,000.00 385,369.60
106/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.875 02/28/27 370,000.00 338,087.50
T 1.875 02/28/29 620,000.00 544,254.60
T 1.875 06/30/26 200,000.00 185,460.00
T 1.875 11/15/51 470,000.00 281,830.80
T 2 02/15/50 470,000.00 294,187.10
T 2 08/15/51 230,000.00 142,563.20
T 2 11/15/26 490,000.00 452,196.50
T 2 11/15/41 170,000.00 116,722.00
T 2.125 05/31/26 320,000.00 299,011.20
T 2.25 02/15/52 500,000.00 329,450.00
T 2.25 05/15/41 40,000.00 28,943.60
T 2.25 08/15/46 250,000.00 168,827.50
T 2.375 02/15/42 200,000.00 145,984.00
T 2.375 03/31/29 290,000.00 261,084.10
T 2.375 04/30/26 50,000.00 47,097.50
T 2.375 05/15/29 100,000.00 89,925.00
T 2.375 05/15/51 590,000.00 400,669.00
T 2.375 11/15/49 180,000.00 123,134.40
T 2.5 02/15/45 220,000.00 158,481.40
T 2.5 02/15/46 340,000.00 242,474.40
T 2.5 03/31/27 40,000.00 37,323.20
T 2.5 05/15/46 230,000.00 163,783.00
T 2.625 01/31/26 230,000.00 218,642.60
T 2.625 04/15/25 700,000.00 673,162.00
T 2.625 05/31/27 280,000.00 261,590.00
T 2.625 07/31/29 420,000.00 381,696.00
T 2.625 12/31/25 110,000.00 104,705.70
T 2.75 02/15/28 420,000.00 391,137.60
T 2.75 04/30/27 290,000.00 272,484.00
T 2.75 05/15/25 890,000.00 856,411.40
T 2.75 05/31/29 430,000.00 394,193.90
T 2.75 07/31/27 350,000.00 327,848.50
T 2.75 08/15/32 100,000.00 88,683.00
T 2.75 08/15/42 230,000.00 177,583.00
T 2.75 08/15/47 250,000.00 185,790.00
T 2.75 11/15/47 250,000.00 185,565.00
T 2.875 04/30/29 400,000.00 369,504.00
T 2.875 05/15/32 910,000.00 817,398.40
T 2.875 05/15/43 290,000.00 226,777.10
T 2.875 05/15/49 410,000.00 311,493.40
T 2.875 05/15/52 520,000.00 394,446.00
T 2.875 06/15/25 420,000.00 404,510.40
T 2.875 07/31/25 300,000.00 288,498.00
T 2.875 08/15/28 300,000.00 279,408.00
107/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.875 08/15/45 110,000.00 84,459.10
T 3 02/15/47 150,000.00 116,997.00
T 3 02/15/48 360,000.00 280,213.20
T 3 02/15/49 370,000.00 287,867.40
T 3 05/15/45 290,000.00 228,067.60
T 3 05/15/47 300,000.00 233,847.00
T 3 07/15/25 610,000.00 588,277.90
T 3 08/15/52 160,000.00 124,656.00
T 3 09/30/25 620,000.00 596,514.40
T 3 11/15/44 220,000.00 173,782.40
T 3.125 02/15/42 150,000.00 123,799.50
T 3.125 05/15/48 420,000.00 334,488.00
T 3.125 08/15/44 320,000.00 258,499.20
T 3.125 08/31/27 430,000.00 408,229.10
T 3.125 08/31/29 220,000.00 205,427.20
T 3.125 11/15/28 100,000.00 94,015.00
T 3.125 11/15/41 210,000.00 174,077.40
T 3.25 05/15/42 300,000.00 251,430.00
T 3.25 06/30/27 280,000.00 267,540.00
T 3.25 06/30/29 430,000.00 404,685.90
T 3.25 08/31/24 20,000.00 19,589.00
T 3.375 05/15/33 720,000.00 669,765.60
T 3.375 05/15/44 300,000.00 252,690.00
T 3.375 08/15/42 430,000.00 366,428.80
T 3.375 11/15/48 300,000.00 249,984.00
T 3.5 01/31/28 470,000.00 451,839.20
T 3.5 01/31/30 150,000.00 142,675.50
T 3.5 02/15/39 80,000.00 72,484.00
T 3.5 04/30/28 270,000.00 259,389.00
T 3.625 02/15/44 270,000.00 236,606.40
T 3.625 02/15/53 150,000.00 132,198.00
T 3.625 03/31/28 30,000.00 28,981.50
T 3.625 03/31/30 210,000.00 201,114.90
T 3.625 05/15/26 580,000.00 563,800.60
T 3.625 05/15/53 250,000.00 220,507.50
T 3.625 05/31/28 400,000.00 386,500.00
T 3.625 08/15/43 230,000.00 202,038.90
T 3.875 01/15/26 320,000.00 313,123.20
T 3.875 02/15/43 220,000.00 201,058.00
T 3.875 03/31/25 470,000.00 460,900.80
T 3.875 04/30/25 700,000.00 686,175.00
T 3.875 05/15/43 450,000.00 410,976.00
T 3.875 08/15/33 150,000.00 145,393.50
T 3.875 08/15/40 40,000.00 37,361.60
108/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.875 09/30/29 150,000.00 145,815.00
T 3.875 11/30/27 30,000.00 29,279.10
T 3.875 11/30/29 440,000.00 427,684.40
T 3.875 12/31/27 300,000.00 292,839.00
T 3.875 12/31/29 500,000.00 485,895.00
T 4 02/15/26 640,000.00 628,000.00
T 4 02/28/30 650,000.00 636,187.50
T 4 02/29/28 400,000.00 392,624.00
T 4 06/30/28 370,000.00 363,177.20
T 4 10/31/29 300,000.00 293,646.00
T 4 11/15/42 500,000.00 466,080.00
T 4 11/15/52 380,000.00 358,784.60
T 4 12/15/25 720,000.00 706,608.00
T 4.125 01/31/25 1,250,000.00 1,231,050.00
T 4.125 07/31/28 600,000.00 592,218.00
T 4.125 09/30/27 350,000.00 344,925.00
T 4.125 10/31/27 200,000.00 197,062.00
T 4.125 11/15/32 730,000.00 721,130.50
T 4.25 05/15/39 70,000.00 69,160.00
T 4.25 05/31/25 570,000.00 561,957.30
T 4.25 11/15/40 140,000.00 137,160.80
T 4.25 12/31/24 1,200,000.00 1,184,004.00
T 4.375 05/15/40 140,000.00 139,490.40
T 4.375 05/15/41 30,000.00 29,727.30
T 4.375 11/15/39 80,000.00 79,902.40
T 4.5 02/15/36 50,000.00 51,738.00
T 4.5 11/15/25 400,000.00 396,560.00
T 4.625 02/15/40 100,000.00 102,826.00
T 4.625 02/28/25 950,000.00 942,077.00
T 4.625 03/15/26 100,000.00 99,601.00
T 4.625 06/30/25 500,000.00 496,230.00
アメリカ・ドル小計 70,820,000.00 62,308,375.80
(9,157,461,991)
カナダ・ド CAN 0.25 03/01/26 70,000.00 63,268.80
ル
CAN 0.5 09/01/25 180,000.00 166,143.60
CAN 0.5 12/01/30 170,000.00 135,260.50
CAN 1 06/01/27 140,000.00 125,512.80
CAN 1.25 03/01/25 60,000.00 57,011.40
CAN 1.25 03/01/27 160,000.00 144,977.60
CAN 1.25 06/01/30 150,000.00 127,765.50
CAN 1.5 06/01/26 20,000.00 18,582.00
CAN 1.5 06/01/31 390,000.00 331,886.10
CAN 1.5 09/01/24 230,000.00 222,398.50
CAN 1.5 12/01/31 110,000.00 92,849.90
109/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 1.75 12/01/53 270,000.00 183,189.60
CAN 2 06/01/28 60,000.00 55,183.20
CAN 2 06/01/32 70,000.00 61,154.10
CAN 2 12/01/51 130,000.00 95,189.90
CAN 2.25 06/01/25 70,000.00 67,228.00
CAN 2.25 06/01/29 60,000.00 55,370.40
CAN 2.25 12/01/29 150,000.00 137,617.50
CAN 2.5 12/01/32 130,000.00 118,008.80
CAN 2.75 06/01/33 200,000.00 185,086.00
CAN 2.75 09/01/27 10,000.00 9,511.90
CAN 2.75 12/01/48 90,000.00 78,456.60
CAN 3 04/01/26 320,000.00 309,232.00
CAN 3 10/01/25 50,000.00 48,442.00
CAN 3.25 09/01/28 50,000.00 48,410.00
CAN 3.5 03/01/28 220,000.00 215,316.20
CAN 3.5 12/01/45 90,000.00 89,011.80
CAN 3.75 05/01/25 150,000.00 147,574.50
CAN 5 06/01/37 90,000.00 102,665.70
CANADA 2.75 12/01/64 50,000.00 41,939.50
カナダ・ドル小計 3,940,000.00 3,534,244.40
(381,132,916)
オーストラ ACGB 0.25 11/21/25 200,000.00 185,134.00
リア・ドル
ACGB 0.5 09/21/26 150,000.00 136,047.00
ACGB 1 11/21/31 130,000.00 102,768.90
ACGB 1 12/21/30 170,000.00 138,327.30
ACGB 1.25 05/21/32 280,000.00 222,994.80
ACGB 1.5 06/21/31 260,000.00 216,873.80
ACGB 1.75 06/21/51 160,000.00 90,988.80
ACGB 1.75 11/21/32 150,000.00 123,498.00
ACGB 2.75 05/21/41 30,000.00 23,944.80
ACGB 2.75 06/21/35 120,000.00 104,560.80
ACGB 2.75 11/21/27 190,000.00 182,420.90
ACGB 2.75 11/21/28 140,000.00 132,986.00
ACGB 2.75 11/21/29 260,000.00 243,783.80
ACGB 3 03/21/47 70,000.00 55,132.00
ACGB 3 11/21/33 140,000.00 127,464.40
ACGB 3.25 04/21/25 150,000.00 148,498.50
ACGB 3.25 04/21/29 130,000.00 126,057.10
ACGB 3.5 12/21/34 30,000.00 28,346.70
ACGB 3.75 04/21/37 150,000.00 142,582.50
ACGB 3.75 05/21/34 150,000.00 145,555.50
ACGB 4.25 04/21/26 130,000.00 131,497.60
ACGB 4.75 04/21/27 160,000.00 165,160.00
110/303
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル小計 3,350,000.00 2,974,623.20
(279,614,581)
シンガポー SIGB 0.5 11/01/25 70,000.00 65,758.00
ル・ドル
SIGB 1.875 03/01/50 60,000.00 47,100.00
SIGB 1.875 10/01/51 30,000.00 23,374.20
SIGB 2.125 06/01/26 200,000.00 193,340.00
SIGB 2.25 08/01/36 250,000.00 225,750.00
SIGB 2.375 06/01/25 190,000.00 186,500.20
SIGB 2.375 07/01/39 130,000.00 117,757.90
SIGB 2.625 05/01/28 140,000.00 136,892.00
SIGB 2.75 03/01/46 120,000.00 113,760.00
SIGB 2.875 07/01/29 210,000.00 206,472.00
SIGB 2.875 09/01/30 320,000.00 313,440.00
SIGB 3 08/01/72 10,000.00 9,985.00
SIGB 3.375 09/01/33 80,000.00 81,118.40
シンガポール・ドル小計 1,810,000.00 1,721,247.70
(185,498,866)
ニュージー NZGB 0.25 05/15/28 140,000.00 112,758.80
ランド・ド
NZGB 0.5 05/15/26 120,000.00 106,136.40
ル
NZGB 1.75 05/15/41 20,000.00 12,212.00
NZGB 2 05/15/32 200,000.00 158,880.00
NZGB 2.75 04/15/25 30,000.00 28,764.00
NZGB 2.75 04/15/37 70,000.00 54,210.80
NZGB 2.75 05/15/51 30,000.00 19,546.20
ニュージーランド・ドル小計 610,000.00 492,508.20
(42,749,712)
イギリス・ UK TSY GILT 1.125 01/31/39 40,000.00 24,642.00
ポンド
UKT 0.125 01/30/26 240,000.00 216,177.60
UKT 0.125 01/31/28 50,000.00 41,489.50
UKT 0.25 07/31/31 120,000.00 87,478.80
UKT 0.375 10/22/26 160,000.00 140,595.20
UKT 0.375 10/22/30 70,000.00 53,227.30
UKT 0.5 01/31/29 170,000.00 138,074.00
UKT 0.5 10/22/61 140,000.00 40,471.20
UKT 0.625 06/07/25 100,000.00 93,164.00
UKT 0.625 07/31/35 190,000.00 122,852.10
UKT 0.625 10/22/50 80,000.00 30,780.80
UKT 0.875 01/31/46 220,000.00 104,374.60
UKT 0.875 10/22/29 100,000.00 81,655.00
UKT 1 01/31/32 250,000.00 191,232.50
UKT 1.125 10/22/73 90,000.00 32,065.20
UKT 1.25 07/22/27 170,000.00 150,815.50
UKT 1.25 07/31/51 200,000.00 94,328.00
UKT 1.25 10/22/41 180,000.00 105,424.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.5 07/22/26 110,000.00 101,076.80
UKT 1.5 07/22/47 110,000.00 59,754.20
UKT 1.5 07/31/53 20,000.00 9,900.60
UKT 1.625 10/22/28 70,000.00 61,310.20
UKT 1.625 10/22/71 130,000.00 59,189.00
UKT 1.75 01/22/49 110,000.00 62,381.00
UKT 1.75 07/22/57 120,000.00 62,391.60
UKT 1.75 09/07/37 170,000.00 120,455.20
UKT 2 09/07/25 110,000.00 104,157.90
UKT 2.5 07/22/65 120,000.00 75,232.80
UKT 3.25 01/22/44 90,000.00 72,720.00
UKT 3.25 01/31/33 260,000.00 236,912.00
UKT 3.5 01/22/45 120,000.00 100,102.80
UKT 3.5 07/22/68 140,000.00 113,506.40
UKT 3.5 10/22/25 360,000.00 348,937.20
UKT 3.75 01/29/38 40,000.00 36,246.40
UKT 3.75 07/22/52 40,000.00 34,112.00
UKT 3.75 10/22/53 170,000.00 144,319.80
UKT 4 01/22/60 110,000.00 98,851.50
UKT 4.125 01/29/27 80,000.00 78,437.60
UKT 4.25 03/07/36 180,000.00 175,480.20
UKT 4.25 06/07/32 210,000.00 208,998.30
UKT 4.25 09/07/39 130,000.00 123,991.40
UKT 4.25 12/07/27 80,000.00 79,291.20
UKT 4.25 12/07/49 90,000.00 83,681.10
UKT 4.5 06/07/28 150,000.00 149,109.00
UKT 4.5 09/07/34 100,000.00 100,277.00
UKT 4.5 12/07/42 170,000.00 165,693.90
UKT 4.75 12/07/30 110,000.00 112,901.80
UKT 4.75 12/07/38 110,000.00 111,544.40
UKT 6 12/07/28 100,000.00 107,239.00
イギリス・ポンド小計 6,480,000.00 5,147,049.80
(944,689,520)
イスラエ ILGOV 0.5 02/27/26 160,000.00 146,136.00
ル・シュケ
ILGOV 0.5 04/30/25 210,000.00 197,322.30
ル
ILGOV 1 03/31/30 210,000.00 174,711.60
ILGOV 1.3 04/30/32 120,000.00 96,831.60
ILGOV 1.5 05/31/37 70,000.00 51,007.60
ILGOV 1.75 08/31/25 150,000.00 142,797.00
ILGOV 2 03/31/27 140,000.00 130,886.00
ILGOV 2.25 09/28/28 160,000.00 147,806.40
ILGOV 2.8 11/29/52 120,000.00 89,630.40
ILGOV 3.75 03/31/47 200,000.00 184,086.00
ILGOV 6.25 10/30/26 110,000.00 117,033.40
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イスラエル・シュケル小計 1,650,000.00 1,478,248.30
(56,389,851)
デンマー DGB 0 11/15/24 160,000.00 153,977.60
ク・クロー
DGB 0 11/15/31 40,000.00 32,021.60
ネ
DGB 0.25 11/15/52 410,000.00 202,790.10
DGB 0.5 11/15/27 570,000.00 519,366.90
DGB 0.5 11/15/29 510,000.00 445,806.30
DGB 1.75 11/15/25 590,000.00 573,828.10
DGB 4.5 11/15/39 760,000.00 914,204.00
デンマーク・クローネ小計 3,040,000.00 2,841,994.60
(60,022,926)
ノル NGB 1.25 09/17/31 390,000.00 318,563.70
ウェー・ク
NGB 1.375 08/19/30 180,000.00 152,100.00
ローネ
NGB 1.5 02/19/26 210,000.00 196,923.30
NGB 1.75 02/17/27 290,000.00 267,910.70
NGB 1.75 03/13/25 410,000.00 394,932.50
NGB 1.75 09/06/29 370,000.00 326,303.00
NGB 2 04/26/28 240,000.00 219,393.60
NGB 2.125 05/18/32 200,000.00 173,540.00
NGB 3 08/15/33 200,000.00 185,364.00
ノルウェー・クローネ小計 2,490,000.00 2,235,030.80
(30,776,374)
スウェーデ SGB 0.125 05/12/31 380,000.00 309,707.60
ン・クロー
SGB 0.75 05/12/28 410,000.00 371,136.10
ナ
SGB 0.75 11/12/29 710,000.00 626,418.80
SGB 1 11/12/26 730,000.00 682,988.00
SGB 2.25 06/01/32 200,000.00 191,004.00
SGB 2.5 05/12/25 240,000.00 236,270.40
SGB 3.5 03/30/39 290,000.00 309,818.60
スウェーデン・クローナ小計 2,960,000.00 2,727,343.50
(36,110,028)
メキシコ・ MBONO 10 12/05/24 1,350,000.00 1,334,637.00
ペソ
MBONO 5 03/06/25 500,000.00 463,015.00
MBONO 5.5 03/04/27 2,200,000.00 1,915,848.00
MBONO 5.75 03/05/26 3,640,000.00 3,286,228.40
MBONO 7.5 05/26/33 2,300,000.00 2,009,234.00
MBONO 7.5 06/03/27 2,800,000.00 2,601,564.00
MBONO 7.75 05/29/31 1,640,000.00 1,478,312.40
MBONO 7.75 11/13/42 1,400,000.00 1,175,482.00
MBONO 7.75 11/23/34 920,000.00 809,784.00
MBONO 8 09/05/24 1,200,000.00 1,163,424.00
MBONO 8 11/07/47 2,100,000.00 1,795,353.00
MBONO 8.5 05/31/29 2,570,000.00 2,448,593.20
MBONO 8.5 11/18/38 1,700,000.00 1,553,256.00
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メキシコ・ペソ小計 24,320,000.00 22,034,731.00
(184,470,361)
オフショ CGB 2.18 08/15/26 1,900,000.00 1,891,450.00
ア・人民元
CGB 2.18 08/25/25 5,600,000.00 5,594,008.00
CGB 2.24 05/25/25 1,000,000.00 999,860.00
CGB 2.28 11/25/25 4,800,000.00 4,792,512.00
CGB 2.3 05/15/26 3,400,000.00 3,398,266.00
CGB 2.4 07/15/28 2,300,000.00 2,292,640.00
CGB 2.44 10/15/27 4,400,000.00 4,393,180.00
CGB 2.46 02/15/26 1,400,000.00 1,403,976.00
CGB 2.47 09/02/24 2,800,000.00 2,810,248.00
CGB 2.48 04/15/27 3,700,000.00 3,705,476.00
CGB 2.62 06/25/30 2,600,000.00 2,595,450.00
CGB 2.64 01/15/28 2,600,000.00 2,615,886.00
CGB 2.67 05/25/33 1,200,000.00 1,199,652.00
CGB 2.69 08/12/26 1,200,000.00 1,212,624.00
CGB 2.79 12/15/29 2,800,000.00 2,823,576.00
CGB 2.8 03/25/30 1,800,000.00 1,815,912.00
CGB 2.8 11/15/32 4,200,000.00 4,222,680.00
CGB 2.91 10/14/28 3,900,000.00 3,971,565.00
CGB 3.02 05/27/31 3,500,000.00 3,600,590.00
CGB 3.12 10/25/52 1,000,000.00 1,022,170.00
CGB 3.19 04/15/53 1,300,000.00 1,357,343.00
CGB 3.72 04/12/51 4,000,000.00 4,505,840.00
オフショア・人民元小計 61,400,000.00 62,224,904.00
(1,243,222,469)
ポーラン POLGB 0.75 04/25/25 580,000.00 544,591.00
ド・ズロチ
POLGB 1.25 10/25/30 500,000.00 380,965.00
POLGB 1.75 04/25/32 170,000.00 127,041.00
POLGB 2.25 10/25/24 310,000.00 301,298.30
POLGB 2.5 07/25/27 240,000.00 219,288.00
POLGB 2.75 04/25/28 50,000.00 45,331.50
POLGB 2.75 10/25/29 430,000.00 375,372.80
POLGB 3.75 05/25/27 290,000.00 277,967.90
POLGB 7.5 07/25/28 430,000.00 473,533.20
ポーランド・ズロチ小計 3,000,000.00 2,745,388.70
(93,624,069)
ユーロ BGB 0 10/22/27 10,000.00 8,863.70
BGB 0 10/22/31 10,000.00 7,798.40
BGB 0.1 06/22/30 50,000.00 41,168.00
BGB 0.35 06/22/32 220,000.00 173,214.80
BGB 0.4 06/22/40 140,000.00 85,167.60
BGB 0.5 10/22/24 30,000.00 29,049.90
BGB 0.65 06/22/71 30,000.00 11,296.20
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BGB 0.8 06/22/25 250,000.00 239,625.00
BGB 0.8 06/22/27 100,000.00 92,284.00
BGB 0.8 06/22/28 170,000.00 154,127.10
BGB 0.9 06/22/29 160,000.00 142,806.40
BGB 1.25 04/22/33 100,000.00 84,656.00
BGB 1.4 06/22/53 180,000.00 108,167.40
BGB 1.45 06/22/37 10,000.00 7,849.90
BGB 1.6 06/22/47 100,000.00 68,561.00
BGB 1.7 06/22/50 10,000.00 6,754.90
BGB 1.9 06/22/38 100,000.00 81,973.00
BGB 2.75 04/22/39 160,000.00 145,884.80
BGB 3 06/22/34 140,000.00 136,228.40
BGB 3.45 06/22/43 50,000.00 48,982.50
BGB 3.75 06/22/45 100,000.00 102,924.00
BGB 4 03/28/32 150,000.00 159,849.00
BGB 4.5 03/28/26 100,000.00 103,321.00
BGB 5.5 03/28/28 100,000.00 110,732.00
BKO 2.5 03/13/25 470,000.00 465,036.80
BKO 2.8 06/12/25 200,000.00 198,794.00
BTPS 0 04/01/26 60,000.00 54,684.60
BTPS 0 08/01/26 10,000.00 9,008.90
BTPS 0 12/15/24 330,000.00 315,034.50
BTPS 0.25 03/15/28 130,000.00 111,394.40
BTPS 0.35 02/01/25 230,000.00 219,693.70
BTPS 0.45 02/15/29 20,000.00 16,709.80
BTPS 0.5 02/01/26 360,000.00 334,130.40
BTPS 0.5 07/15/28 80,000.00 68,531.20
BTPS 0.6 08/01/31 100,000.00 76,880.00
BTPS 0.85 01/15/27 230,000.00 209,934.80
BTPS 0.9 04/01/31 210,000.00 167,580.00
BTPS 0.95 03/01/37 90,000.00 58,640.40
BTPS 0.95 06/01/32 120,000.00 92,403.60
BTPS 0.95 08/01/30 160,000.00 130,998.40
BTPS 0.95 09/15/27 210,000.00 188,781.60
BTPS 0.95 12/01/31 100,000.00 78,339.00
BTPS 1.1 04/01/27 180,000.00 164,784.60
BTPS 1.35 04/01/30 170,000.00 144,743.10
BTPS 1.45 03/01/36 20,000.00 14,375.20
BTPS 1.5 04/30/45 130,000.00 76,277.50
BTPS 1.5 06/01/25 130,000.00 125,286.20
BTPS 1.6 06/01/26 130,000.00 123,152.90
BTPS 1.65 03/01/32 20,000.00 16,534.20
BTPS 1.8 03/01/41 60,000.00 40,209.60
BTPS 2 02/01/28 190,000.00 176,871.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2 12/01/25 220,000.00 212,330.80
BTPS 2.05 08/01/27 280,000.00 263,631.20
BTPS 2.1 07/15/26 150,000.00 143,760.00
BTPS 2.15 03/01/72 50,000.00 27,607.00
BTPS 2.15 09/01/52 100,000.00 61,378.00
BTPS 2.25 09/01/36 170,000.00 133,691.40
BTPS 2.45 09/01/50 50,000.00 33,621.50
BTPS 2.5 11/15/25 20,000.00 19,521.80
BTPS 2.5 12/01/24 100,000.00 98,565.00
BTPS 2.5 12/01/32 20,000.00 17,472.20
BTPS 2.65 12/01/27 50,000.00 47,932.50
BTPS 2.7 03/01/47 150,000.00 110,139.00
BTPS 2.8 03/01/67 90,000.00 60,264.90
BTPS 2.8 06/15/29 320,000.00 302,412.80
BTPS 2.8 12/01/28 20,000.00 19,067.20
BTPS 2.95 09/01/38 200,000.00 166,364.00
BTPS 3 08/01/29 120,000.00 114,598.80
BTPS 3.1 03/01/40 270,000.00 224,586.00
BTPS 3.25 03/01/38 220,000.00 190,049.20
BTPS 3.25 09/01/46 90,000.00 72,989.10
BTPS 3.35 03/01/35 20,000.00 18,142.20
BTPS 3.4 03/28/25 80,000.00 79,591.20
BTPS 3.4 04/01/28 100,000.00 98,501.00
BTPS 3.45 03/01/48 10,000.00 8,316.80
BTPS 3.5 01/15/26 80,000.00 79,717.60
BTPS 3.8 04/15/26 220,000.00 220,675.40
BTPS 3.85 09/01/49 10,000.00 8,813.30
BTPS 3.85 12/15/29 200,000.00 199,052.00
BTPS 4 04/30/35 120,000.00 116,055.60
BTPS 4 10/30/31 120,000.00 119,438.40
BTPS 4.4 05/01/33 280,000.00 284,004.00
BTPS 4.45 09/01/43 130,000.00 126,456.20
BTPS 4.5 03/01/26 130,000.00 132,525.90
BTPS 4.5 10/01/53 70,000.00 67,294.50
BTPS 4.75 09/01/28 200,000.00 208,704.00
BTPS 5 03/01/25 250,000.00 254,490.00
BTPS 5 08/01/34 250,000.00 264,037.50
BTPS 5 08/01/39 220,000.00 230,766.80
BTPS 5 09/01/40 180,000.00 188,830.80
BTPS 5.25 11/01/29 250,000.00 269,220.00
BTPS 5.75 02/01/33 240,000.00 268,677.60
BTPS 6 05/01/31 250,000.00 282,845.00
BTPS 6.5 11/01/27 190,000.00 210,442.10
DBR 0 02/15/30 160,000.00 136,368.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0 02/15/31 240,000.00 199,644.00
DBR 0 02/15/32 250,000.00 202,662.50
DBR 0 05/15/35 260,000.00 191,357.40
DBR 0 05/15/36 30,000.00 21,426.90
DBR 0 08/15/26 220,000.00 203,068.80
DBR 0 08/15/29 250,000.00 215,617.50
DBR 0 08/15/30 170,000.00 143,174.00
DBR 0 08/15/30 110,000.00 92,764.10
DBR 0 08/15/31 180,000.00 147,862.80
DBR 0 08/15/31 200,000.00 164,458.00
DBR 0 08/15/50 100,000.00 49,422.00
DBR 0 08/15/50 130,000.00 64,568.40
DBR 0 08/15/52 140,000.00 65,536.80
DBR 0 11/15/27 220,000.00 197,476.40
DBR 0 11/15/28 10,000.00 8,772.00
DBR 0.25 02/15/27 20,000.00 18,411.20
DBR 0.25 02/15/29 280,000.00 247,828.00
DBR 0.25 08/15/28 150,000.00 134,152.50
DBR 0.5 02/15/25 200,000.00 192,516.00
DBR 0.5 02/15/26 100,000.00 94,455.00
DBR 0.5 02/15/28 100,000.00 91,362.00
DBR 1 05/15/38 240,000.00 190,022.40
DBR 1 08/15/25 20,000.00 19,239.20
DBR 1.25 08/15/48 30,000.00 22,281.90
DBR 1.7 08/15/32 280,000.00 261,349.20
DBR 1.8 08/15/53 270,000.00 219,672.00
DBR 2.1 11/15/29 130,000.00 126,588.80
DBR 2.3 02/15/33 120,000.00 117,320.40
DBR 2.3 02/15/33 90,000.00 88,083.00
DBR 2.5 07/04/44 350,000.00 337,071.00
DBR 2.5 08/15/46 200,000.00 192,832.00
DBR 4 01/04/37 260,000.00 296,823.80
DBR 4.25 07/04/39 90,000.00 107,100.90
DBR 4.75 07/04/28 170,000.00 186,602.20
DBR 4.75 07/04/40 160,000.00 202,598.40
DBR 5.625 01/04/28 160,000.00 179,433.60
DBR 6.25 01/04/30 130,000.00 157,879.80
DBR 6.5 07/04/27 160,000.00 181,553.60
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/53 30,000.00 14,842.50
FRTR 0 02/25/25 260,000.00 247,915.20
FRTR 0 02/25/26 550,000.00 510,345.00
FRTR 0 02/25/27 470,000.00 424,414.70
FRTR 0 03/25/25 360,000.00 342,522.00
FRTR 0 05/25/32 310,000.00 238,799.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0 11/25/29 330,000.00 275,751.30
FRTR 0 11/25/30 610,000.00 493,898.70
FRTR 0 11/25/31 340,000.00 266,495.40
FRTR 0.25 11/25/26 150,000.00 137,454.00
FRTR 0.5 05/25/26 270,000.00 252,228.60
FRTR 0.5 05/25/29 200,000.00 174,820.00
FRTR 0.5 05/25/40 380,000.00 239,555.80
FRTR 0.5 05/25/72 80,000.00 27,704.00
FRTR 0.5 06/25/44 150,000.00 85,093.50
FRTR 0.75 02/25/28 130,000.00 118,175.20
FRTR 0.75 05/25/28 390,000.00 352,782.30
FRTR 0.75 05/25/52 280,000.00 142,175.60
FRTR 0.75 11/25/28 350,000.00 313,523.00
FRTR 1 11/25/25 300,000.00 286,629.00
FRTR 1.25 05/25/34 110,000.00 90,822.60
FRTR 1.25 05/25/36 20,000.00 15,770.80
FRTR 1.25 05/25/38 240,000.00 180,787.20
FRTR 1.5 05/25/50 290,000.00 189,892.00
FRTR 1.75 05/25/66 120,000.00 75,280.80
FRTR 1.75 06/25/39 360,000.00 289,796.40
FRTR 1.75 11/25/24 120,000.00 117,674.40
FRTR 2 11/25/32 680,000.00 621,547.20
FRTR 2.5 05/25/30 320,000.00 311,465.60
FRTR 2.5 05/25/43 120,000.00 102,985.20
FRTR 2.5 09/24/26 310,000.00 304,816.80
FRTR 2.75 02/25/29 150,000.00 148,318.50
FRTR 2.75 10/25/27 470,000.00 466,056.70
FRTR 3 05/25/54 40,000.00 35,658.00
FRTR 3.25 05/25/45 280,000.00 269,385.20
FRTR 3.5 04/25/26 240,000.00 242,383.20
FRTR 4 04/25/55 20,000.00 21,595.20
FRTR 4 04/25/60 120,000.00 130,190.40
FRTR 4 10/25/38 210,000.00 225,302.70
FRTR 4.5 04/25/41 280,000.00 318,511.20
FRTR 4.75 04/25/35 100,000.00 114,301.00
FRTR 5.5 04/25/29 340,000.00 383,975.60
FRTR 5.75 10/25/32 140,000.00 169,356.60
FRTR 6 10/25/25 180,000.00 190,236.60
IRISH 0 10/18/31 50,000.00 39,491.50
IRISH 0.2 05/15/27 10,000.00 9,034.10
IRISH 0.2 10/18/30 80,000.00 66,003.20
IRISH 0.35 10/18/32 20,000.00 15,853.60
IRISH 0.9 05/15/28 80,000.00 73,061.60
IRISH 1 05/15/26 90,000.00 85,459.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 1.1 05/15/29 50,000.00 45,287.50
IRISH 1.3 05/15/33 20,000.00 17,075.20
IRISH 1.35 03/18/31 60,000.00 53,543.40
IRISH 1.5 05/15/50 70,000.00 46,497.50
IRISH 1.7 05/15/37 60,000.00 49,369.20
IRISH 2.4 05/15/30 100,000.00 96,887.00
IRISH 3 10/18/43 20,000.00 18,952.80
IRISH 5.4 03/13/25 50,000.00 51,548.00
IRISH GOVT 0.55 04/22/41 100,000.00 62,579.00
NETHER 0 01/15/26 100,000.00 93,230.00
NETHER 0 01/15/27 180,000.00 163,600.20
NETHER 0 01/15/29 40,000.00 34,439.60
NETHER 0 01/15/38 70,000.00 45,539.20
NETHER 0 01/15/52 60,000.00 26,802.00
NETHER 0 07/15/30 120,000.00 99,206.40
NETHER 0.25 07/15/25 140,000.00 132,910.40
NETHER 0.25 07/15/29 150,000.00 129,466.50
NETHER 0.5 01/15/40 310,000.00 210,490.00
NETHER 0.5 07/15/26 100,000.00 93,411.00
NETHER 0.5 07/15/32 100,000.00 81,735.00
NETHER 0.75 07/15/27 60,000.00 55,432.20
NETHER 0.75 07/15/28 150,000.00 136,021.50
NETHER 2 01/15/54 70,000.00 56,669.90
NETHER 2.5 01/15/33 140,000.00 135,679.60
NETHER 2.5 07/15/33 30,000.00 29,043.00
NETHER 2.75 01/15/47 80,000.00 76,983.20
NETHER 3.75 01/15/42 30,000.00 32,998.50
NETHER 4 01/15/37 110,000.00 121,777.70
OBL 0 04/10/26 160,000.00 148,788.80
OBL 0 04/11/25 360,000.00 342,669.60
OBL 0 04/16/27 240,000.00 218,179.20
OBL 0 10/09/26 220,000.00 202,252.60
OBL 0 10/10/25 100,000.00 94,018.00
OBL 0 10/10/25 110,000.00 103,548.50
OBL 1.3 10/15/27 90,000.00 85,394.70
OBL 1.3 10/15/27 70,000.00 66,516.80
OBL 2.2 04/13/28 160,000.00 157,107.20
RAGB 0 02/20/30 70,000.00 57,617.70
RAGB 0 02/20/31 100,000.00 79,710.00
RAGB 0 04/20/25 90,000.00 85,490.10
RAGB 0 10/20/28 80,000.00 68,677.60
RAGB 0 10/20/40 190,000.00 108,389.30
RAGB 0.25 10/20/36 100,000.00 67,859.00
RAGB 0.5 02/20/29 110,000.00 96,285.20
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0.5 04/20/27 40,000.00 36,584.80
RAGB 0.7 04/20/71 70,000.00 28,701.40
RAGB 0.75 02/20/28 80,000.00 72,545.60
RAGB 0.75 10/20/26 150,000.00 140,026.50
RAGB 0.9 02/20/32 100,000.00 83,660.00
RAGB 1.5 11/02/86 20,000.00 10,972.80
RAGB 1.85 05/23/49 80,000.00 59,708.80
RAGB 2.9 02/20/33 40,000.00 39,101.60
RAGB 3.15 06/20/44 50,000.00 48,589.00
RAGB 3.8 01/26/62 20,000.00 21,875.80
RAGB 4.15 03/15/37 90,000.00 97,744.50
RAGB 4.85 03/15/26 150,000.00 156,078.00
RAGB 6.25 07/15/27 80,000.00 89,172.80
RFGB 0 09/15/24 60,000.00 57,952.20
RFGB 0 09/15/26 100,000.00 91,393.00
RFGB 0 09/15/30 50,000.00 40,567.00
RFGB 0.125 04/15/36 40,000.00 27,040.40
RFGB 0.125 04/15/52 60,000.00 25,977.00
RFGB 0.125 09/15/31 40,000.00 31,760.80
RFGB 0.25 09/15/40 30,000.00 18,105.00
RFGB 0.5 04/15/26 70,000.00 65,695.00
RFGB 0.5 04/15/43 30,000.00 17,897.70
RFGB 0.5 09/15/28 60,000.00 53,173.20
RFGB 0.5 09/15/29 50,000.00 43,239.50
RFGB 0.75 04/15/31 60,000.00 50,811.00
RFGB 1.125 04/15/34 100,000.00 81,759.00
RFGB 1.375 04/15/47 10,000.00 6,938.40
RFGB 1.5 09/15/32 20,000.00 17,516.60
RFGB 2.625 07/04/42 10,000.00 9,055.60
SPGB 0 01/31/25 70,000.00 66,770.90
SPGB 0 01/31/26 300,000.00 277,290.00
SPGB 0 01/31/27 210,000.00 188,124.30
SPGB 0 05/31/25 210,000.00 198,105.60
SPGB 0.1 04/30/31 100,000.00 78,083.00
SPGB 0.5 04/30/30 140,000.00 116,652.20
SPGB 0.5 10/31/31 200,000.00 158,790.00
SPGB 0.6 10/31/29 100,000.00 85,138.00
SPGB 0.7 04/30/32 60,000.00 47,752.80
SPGB 0.8 07/30/27 340,000.00 309,770.60
SPGB 0.8 07/30/29 10,000.00 8,664.50
SPGB 0.85 07/30/37 190,000.00 129,454.60
SPGB 1 07/30/42 300,000.00 182,751.00
SPGB 1 10/31/50 40,000.00 20,106.80
SPGB 1.2 10/31/40 290,000.00 191,153.50
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SPGB 1.25 10/31/30 180,000.00 155,950.20
SPGB 1.4 04/30/28 190,000.00 174,976.70
SPGB 1.4 07/30/28 210,000.00 192,517.50
SPGB 1.45 04/30/29 320,000.00 289,945.60
SPGB 1.45 10/31/27 180,000.00 167,497.20
SPGB 1.45 10/31/71 70,000.00 31,385.90
SPGB 1.5 04/30/27 190,000.00 178,607.60
SPGB 1.6 04/30/25 200,000.00 194,228.00
SPGB 1.85 07/30/35 20,000.00 16,466.80
SPGB 1.9 10/31/52 20,000.00 12,485.00
SPGB 1.95 04/30/26 180,000.00 173,851.20
SPGB 1.95 07/30/30 210,000.00 191,961.00
SPGB 2.35 07/30/33 100,000.00 89,843.00
SPGB 2.55 10/31/32 110,000.00 101,711.50
SPGB 2.75 10/31/24 80,000.00 79,264.80
SPGB 2.8 05/31/26 170,000.00 167,570.70
SPGB 3.15 04/30/33 250,000.00 241,337.50
SPGB 3.45 07/30/43 50,000.00 45,888.00
SPGB 3.45 07/30/66 130,000.00 110,960.20
SPGB 3.55 10/31/33 20,000.00 19,860.60
SPGB 3.9 07/30/39 350,000.00 346,920.00
SPGB 4.2 01/31/37 200,000.00 208,216.00
SPGB 4.65 07/30/25 140,000.00 143,147.20
SPGB 4.7 07/30/41 100,000.00 109,139.00
SPGB 5.15 10/31/44 40,000.00 46,355.20
SPGB 5.75 07/30/32 70,000.00 81,999.40
SPGB 5.9 07/30/26 60,000.00 64,150.20
SPGB 6 01/31/29 210,000.00 237,640.20
ユーロ小計 44,000,000.00 39,541,977.40
(6,227,070,601)
国債証券合計 18,922,834,265
(18,922,834,265)
合 計 18,922,834,265
(18,922,834,265)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 193銘柄 47.7% 48.4%
カナダ・ドル 国債証券 30銘柄 2.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 22銘柄 1.5% 1.5%
シンガポール・ドル 国債証券 13銘柄 1.0% 1.0%
ニュージーランド・ドル 国債証券 7銘柄 0.2% 0.2%
イギリス・ポンド 国債証券 49銘柄 4.9% 5.0%
イスラエル・シュケル 国債証券 11銘柄 0.3% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.3% 0.3%
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ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.2% 0.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 1.0% 1.0%
オフショア・人民元 国債証券 22銘柄 6.5% 6.6%
ポーランド・ズロチ 国債証券 9銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券 299銘柄 32.5% 32.9%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 216,174,427 217,197,619
金銭信託 51,618,064 21,927,226
コール・ローン 1,450,811,286 928,249,419
国債証券 156,284,273,534 165,129,161,640
派生商品評価勘定 135,775 -
未収利息 895,513,359 1,038,102,290
前払費用 52,019,452 88,967,311
流動資産合計
158,950,545,897 167,423,605,505
資産合計
158,950,545,897 167,423,605,505
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 551,738 -
未払金 804,434,374 -
未払解約金 235,539,148 12,794,196
その他未払費用 2,737 7,990
流動負債合計
1,040,527,997 12,802,186
負債合計
1,040,527,997 12,802,186
純資産の部
元本等
元本 76,795,410,154 79,394,261,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 81,114,607,746 88,016,541,734
元本等合計
157,910,017,900 167,410,803,319
純資産合計
157,910,017,900 167,410,803,319
負債純資産合計
158,950,545,897 167,423,605,505
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
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1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 76,795,410,154口 79,394,261,585口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.0562円 1口当たり純資産額 2.1086円
(1万口当たりの純資産額20,562円) (1万口当たりの純資産額21,086円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 419,826,935 - 419,385,707 △441,228
カナダ・ドル 19,096,753 - 19,096,996 243
シンガポール・ドル 9,090,504 - 9,085,355 △5,149
イギリス・ポンド 40,962,831 - 41,031,426 68,595
デンマーク・クロー 3,622,456 - 3,620,897 △1,559
市場取引以外 ネ
の取引 オフショア・人民元 43,012,952 - 43,078,842 65,890
ユーロ 277,328,813 - 277,225,882 △102,931
小計 812,941,244 - 812,525,105 △416,139
売建
デンマーク・クロー 2,356 - 2,356 -
ネ
ユーロ 1,229,058 - 1,228,882 176
小計 1,231,414 - 1,231,238 176
合 計 814,172,658 - 813,756,343 △415,963
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
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3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2023年9月11日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 81,240,238,352円
同期中における追加設定元本額 11,527,343,152円
同期中における一部解約元本額 15,972,171,350円
2022年9月12日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 25,304,562,579円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 828,158,382円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,156,635,138円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,175,001,572円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 152,526,311円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,250,590円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,036,019円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 92,655,686円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 248,930,241円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 175,779,350円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 284,649,148円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 23,205,142円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 48,841,238円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 71,389,406円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 49,801,190円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 21,503,378円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 77,033,842円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 57,841,285円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 150,738,817円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 45,415,312円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 22,253,366円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 158,279,290円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 573,738,813円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 31,891,251円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 90,183,578円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 58,720,361円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,996,394円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 392,532,958円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 16,444,846円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 3,751,614,393円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 33,601,811円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 6,132,655,891円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,104,311,686円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,462,762,482円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 30,929,407円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 79,724,138円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 658,062,897円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 111,106,124円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 965,401,491円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,298,450,320円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,386,224,062円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 4,291,532,671円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 7,287,566,777円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 314,944,759円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 128,907,845円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 70,531,533円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 31,256,873円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,647,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 84,871,500円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 380,180,554円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 90,192,358円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 38,868,189円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,501,058円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 925,852,704円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 568,480,944円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 801,852,282円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 471,632,336円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 292,927,346円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 127,771,330円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 98,401,799円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 126,093,242円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 284,951,860円
合 計 76,795,410,154円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 76,795,410,154円
同期中における追加設定元本額 13,399,654,234円
同期中における一部解約元本額 10,800,802,803円
2023年9月11日現在の元本の内訳
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 26,603,451,045円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 930,561,373円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,323,254,511円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,415,352,860円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 164,009,819円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 5,977,634円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 25,661,980円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 96,927,254円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 286,725,074円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 210,028,401円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 340,690,759円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 22,249,143円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 166,128,425円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 180,392,210円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 100,600,584円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 34,074,328円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 339,520,384円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 217,974,152円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 605,311,705円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 191,603,396円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 93,190,694円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 208,489,850円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 894,110,043円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 38,751,866円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 126,408,326円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 90,751,827円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 4,358,624円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 1,219,374,866円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 234,491,533円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 26,867円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 31,324円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 39,141円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 47,947円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 47,947円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 475,572円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 4,199,196円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 17,467,272円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 7,928,172円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 4,481,444円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 4,735,092,348円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 24,742,199円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 4,765,081,202円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 3,776,414,227円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 8,946,687,136円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 29,825,111円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 70,919,769円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 650,211,181円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 105,409,785円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 891,341,019円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,260,343,854円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,251,043,047円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 3,841,934,104円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 6,597,388,341円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 317,910,827円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 110,161,119円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 61,534,170円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 29,749,375円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,741,981円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 70,316,869円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 350,309,527円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 76,242,287円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 37,643,421円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,511,845円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 820,004,466円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 489,884,162円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 668,807,457円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 284,791,331円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 229,812,549円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 119,206,614円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 57,520,352円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 91,943,891円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 1,335,263,034円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限
定> 73,700,721円
合 計 79,394,261,585円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ T 0.25 05/31/25 4,400,000.00 4,051,916.00
ドル
T 0.25 06/30/25 2,900,000.00 2,662,780.00
T 0.25 07/31/25 300,000.00 274,509.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,819,520.00
T 0.25 10/31/25 1,000,000.00 906,500.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,778,210.00
T 0.375 07/31/27 2,500,000.00 2,133,050.00
T 0.375 09/15/24 300,000.00 285,258.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,070,976.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,812,260.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,713,110.00
T 0.5 03/31/25 1,600,000.00 1,489,584.00
T 0.5 04/30/27 1,200,000.00 1,038,324.00
T 0.5 05/31/27 2,500,000.00 2,156,625.00
T 0.5 06/30/27 4,000,000.00 3,441,240.00
T 0.5 10/31/27 1,000,000.00 850,190.00
T 0.625 03/31/27 2,400,000.00 2,092,584.00
T 0.625 05/15/30 5,000,000.00 3,931,600.00
T 0.625 07/31/26 800,000.00 713,312.00
T 0.625 08/15/30 6,000,000.00 4,684,200.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,180,396.00
T 0.625 11/30/27 3,400,000.00 2,898,364.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,122,232.00
T 0.75 01/31/28 5,900,000.00 5,031,815.00
T 0.75 04/30/26 1,500,000.00 1,353,210.00
T 0.75 05/31/26 2,000,000.00 1,799,140.00
T 0.75 08/31/26 1,500,000.00 1,338,795.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,929,288.00
T 0.875 06/30/26 2,000,000.00 1,802,960.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 5,547,710.00
T 1 07/31/28 2,900,000.00 2,465,319.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,265,415.00
T 1.125 01/15/25 2,000,000.00 1,893,540.00
T 1.125 02/15/31 5,700,000.00 4,582,230.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,414,245.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,781,400.00
T 1.125 05/15/40 3,800,000.00 2,309,906.00
T 1.125 08/15/40 3,100,000.00 1,867,843.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 2,987,705.00
T 1.125 10/31/26 4,400,000.00 3,953,092.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 2,601,000.00
T 1.25 05/31/28 3,000,000.00 2,595,210.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,589,000.00
T 1.25 08/15/31 5,200,000.00 4,152,876.00
T 1.25 09/30/28 3,000,000.00 2,570,970.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,780,126.00
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,066,849.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,802,359.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 2,372,130.00
T 1.375 08/31/26 600,000.00 545,658.00
T 1.375 10/31/28 3,000,000.00 2,581,980.00
T 1.375 11/15/31 4,900,000.00 3,926,664.00
T 1.375 11/15/40 3,500,000.00 2,193,555.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,145,100.00
T 1.5 01/31/27 4,400,000.00 3,975,268.00
T 1.5 02/15/25 3,000,000.00 2,846,760.00
T 1.5 02/15/30 2,100,000.00 1,766,289.00
T 1.5 09/30/24 1,600,000.00 1,536,688.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,267,075.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 764,088.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 1,989,040.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,689,518.00
T 1.625 05/15/26 11,450,000.00 10,561,709.00
T 1.625 05/15/31 5,500,000.00 4,557,685.00
T 1.625 08/15/29 3,750,000.00 3,223,087.50
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,570,606.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 1,806,240.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 182,194.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 3,754,588.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,425,660.00
T 1.75 08/15/41 4,400,000.00 2,900,040.00
T 1.75 11/15/29 1,300,000.00 1,121,497.00
T 1.75 12/31/24 4,000,000.00 3,822,400.00
T 1.75 12/31/26 2,500,000.00 2,283,100.00
T 1.875 02/15/32 5,300,000.00 4,403,929.00
T 1.875 02/15/41 3,300,000.00 2,249,148.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 3,492,412.00
T 1.875 02/28/27 3,400,000.00 3,106,750.00
T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,457,924.00
T 1.875 08/31/24 300,000.00 289,980.00
T 1.875 11/15/51 3,300,000.00 1,978,812.00
T 2 02/15/25 2,500,000.00 2,389,575.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 1,752,604.00
T 2 08/15/25 3,300,000.00 3,119,325.00
T 2 08/15/51 2,900,000.00 1,797,536.00
T 2 11/15/26 1,000,000.00 922,850.00
T 2 11/15/41 3,800,000.00 2,609,080.00
T 2.125 05/15/25 600,000.00 571,392.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,867,200.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,501,668.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,075,500.00
T 2.25 02/15/52 1,700,000.00 1,120,130.00
T 2.25 03/31/26 8,200,000.00 7,710,870.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,170,770.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 3,859,128.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 1,654,509.50
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 2,329,530.00
131/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.25 10/31/24 800,000.00 772,664.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 4,919,970.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,782,160.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,025,208.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,751,215.00
T 2.375 02/15/42 2,800,000.00 2,043,776.00
T 2.375 03/31/29 5,000,000.00 4,501,450.00
T 2.375 05/15/27 3,000,000.00 2,779,200.00
T 2.375 05/15/29 2,400,000.00 2,158,200.00
T 2.375 05/15/51 3,900,000.00 2,648,490.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,299,752.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,275,866.00
T 2.5 02/15/45 1,400,000.00 1,008,518.00
T 2.5 02/15/46 1,000,000.00 713,160.00
T 2.5 02/28/26 2,100,000.00 1,988,763.00
T 2.5 03/31/27 3,000,000.00 2,799,240.00
T 2.5 05/15/46 1,600,000.00 1,139,360.00
T 2.625 01/31/26 2,200,000.00 2,091,364.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,645,506.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 962,160.00
T 2.625 04/15/25 4,500,000.00 4,327,470.00
T 2.625 05/31/27 4,800,000.00 4,484,400.00
T 2.625 07/31/29 1,100,000.00 999,680.00
T 2.625 12/31/25 1,400,000.00 1,332,618.00
T 2.75 02/15/28 5,300,000.00 4,935,784.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 1,930,880.00
T 2.75 04/30/27 2,700,000.00 2,536,920.00
T 2.75 05/15/25 3,000,000.00 2,886,780.00
T 2.75 05/31/29 1,400,000.00 1,283,422.00
T 2.75 06/30/25 900,000.00 864,612.00
T 2.75 08/15/32 4,200,000.00 3,724,686.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,544,200.00
T 2.75 08/15/47 1,800,000.00 1,337,688.00
T 2.75 08/31/25 3,400,000.00 3,258,016.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 230,976.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,113,390.00
T 2.875 04/30/25 400,000.00 385,880.00
T 2.875 04/30/29 3,500,000.00 3,233,160.00
T 2.875 05/15/28 3,500,000.00 3,269,350.00
T 2.875 05/15/32 5,700,000.00 5,119,968.00
T 2.875 05/15/43 1,200,000.00 938,388.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,063,636.00
T 2.875 05/15/52 3,200,000.00 2,427,360.00
T 2.875 05/31/25 3,100,000.00 2,986,881.00
132/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.875 06/15/25 2,000,000.00 1,926,240.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,191,120.00
T 2.875 08/15/45 800,000.00 614,248.00
T 2.875 11/15/46 900,000.00 686,736.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,395,200.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 1,949,950.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 1,868,088.00
T 3 02/15/49 3,300,000.00 2,567,466.00
T 3 05/15/42 800,000.00 644,656.00
T 3 05/15/45 900,000.00 707,796.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,403,082.00
T 3 07/15/25 2,000,000.00 1,928,780.00
T 3 08/15/48 1,300,000.00 1,011,153.00
T 3 08/15/52 3,000,000.00 2,337,300.00
T 3 09/30/25 1,000,000.00 962,120.00
T 3 10/31/25 2,600,000.00 2,499,146.00
T 3 11/15/44 1,000,000.00 789,920.00
T 3 11/15/45 800,000.00 627,312.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 825,330.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 1,876,593.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 1,911,360.00
T 3.125 08/15/25 3,000,000.00 2,896,860.00
T 3.125 08/15/44 1,300,000.00 1,050,153.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,726,435.00
T 3.125 11/15/41 1,000,000.00 828,940.00
T 3.25 05/15/42 2,200,000.00 1,843,820.00
T 3.25 06/30/29 3,000,000.00 2,823,390.00
T 3.375 05/15/33 5,500,000.00 5,116,265.00
T 3.375 05/15/44 500,000.00 421,150.00
T 3.375 08/15/42 3,000,000.00 2,556,480.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 2,583,168.00
T 3.5 01/31/28 1,000,000.00 961,360.00
T 3.5 01/31/30 2,500,000.00 2,377,925.00
T 3.5 02/15/33 6,100,000.00 5,737,782.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 181,210.00
T 3.5 04/30/30 2,500,000.00 2,376,350.00
T 3.625 02/15/44 300,000.00 262,896.00
T 3.625 02/15/53 1,700,000.00 1,498,244.00
T 3.625 03/31/28 3,000,000.00 2,898,150.00
T 3.625 03/31/30 1,200,000.00 1,149,228.00
T 3.625 05/15/26 2,500,000.00 2,430,175.00
T 3.625 05/15/53 2,100,000.00 1,852,263.00
T 3.625 05/31/28 2,000,000.00 1,932,500.00
T 3.625 08/15/43 1,000,000.00 878,430.00
133/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.75 04/15/26 1,300,000.00 1,267,955.00
T 3.75 05/31/30 3,000,000.00 2,893,230.00
T 3.75 06/30/30 4,400,000.00 4,243,228.00
T 3.75 08/15/41 1,100,000.00 1,001,594.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 625,702.00
T 3.875 01/15/26 5,300,000.00 5,186,103.00
T 3.875 02/15/43 2,600,000.00 2,376,140.00
T 3.875 04/30/25 1,000,000.00 980,250.00
T 3.875 05/15/43 1,500,000.00 1,369,920.00
T 3.875 08/15/33 2,500,000.00 2,423,225.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 467,020.00
T 3.875 09/30/29 2,300,000.00 2,235,830.00
T 3.875 12/31/27 4,400,000.00 4,294,972.00
T 3.875 12/31/29 1,500,000.00 1,457,685.00
T 4 02/15/26 2,000,000.00 1,962,500.00
T 4 02/28/30 1,500,000.00 1,468,125.00
T 4 02/29/28 5,000,000.00 4,907,800.00
T 4 06/30/28 3,000,000.00 2,944,680.00
T 4 10/31/29 1,600,000.00 1,566,112.00
T 4 11/15/42 2,000,000.00 1,864,320.00
T 4 11/15/52 2,600,000.00 2,454,842.00
T 4.125 01/31/25 3,500,000.00 3,446,940.00
T 4.125 06/15/26 2,000,000.00 1,970,000.00
T 4.125 07/31/28 1,000,000.00 987,030.00
T 4.125 08/15/53 1,000,000.00 965,460.00
T 4.125 10/31/27 3,500,000.00 3,448,585.00
T 4.125 11/15/32 5,600,000.00 5,531,960.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 98,800.00
T 4.25 10/15/25 2,000,000.00 1,972,720.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 587,832.00
T 4.25 12/31/24 1,500,000.00 1,480,005.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 896,724.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 297,273.00
T 4.375 08/15/26 4,000,000.00 3,965,760.00
T 4.375 11/15/39 300,000.00 299,634.00
T 4.5 05/15/38 2,000,000.00 2,043,200.00
T 4.5 07/15/26 3,900,000.00 3,878,355.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 304,440.00
T 4.5 11/15/25 3,800,000.00 3,767,320.00
T 4.625 02/15/40 1,000,000.00 1,028,260.00
T 4.625 02/28/25 3,800,000.00 3,768,308.00
T 4.625 03/15/26 2,500,000.00 2,490,025.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 935,433.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 518,495.00
134/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 5.375 02/15/31 320,000.00 341,686.40
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,026,010.00
T 6.125 11/15/27 1,000,000.00 1,061,480.00
アメリカ・ドル小計 620,170,000.00 543,559,890.40
(79,886,997,092)
カナダ・ド CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,492,154.00
ル
CAN 1 06/01/27 1,100,000.00 986,172.00
CAN 1.25 03/01/27 400,000.00 362,444.00
CAN 1.25 06/01/30 1,000,000.00 851,770.00
CAN 1.5 04/01/25 700,000.00 665,301.00
CAN 1.5 06/01/26 3,000,000.00 2,787,300.00
CAN 1.5 12/01/31 2,300,000.00 1,941,407.00
CAN 1.75 12/01/53 1,000,000.00 678,480.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 643,804.00
CAN 2 06/01/32 2,000,000.00 1,747,260.00
CAN 2.25 06/01/25 500,000.00 480,200.00
CAN 2.25 06/01/29 1,100,000.00 1,015,124.00
CAN 2.25 12/01/29 1,000,000.00 917,450.00
CAN 2.5 12/01/32 2,500,000.00 2,269,400.00
CAN 2.75 06/01/33 1,400,000.00 1,295,602.00
CAN 2.75 09/01/27 2,300,000.00 2,187,737.00
CAN 2.75 12/01/48 1,300,000.00 1,133,262.00
CAN 2.75 12/01/55 200,000.00 171,294.00
CAN 3 04/01/26 200,000.00 193,270.00
CAN 3 10/01/25 900,000.00 871,956.00
CAN 3.5 08/01/25 1,000,000.00 979,190.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,186,824.00
CAN 4 06/01/41 1,300,000.00 1,363,440.00
CAN 4.5 11/01/25 1,800,000.00 1,797,084.00
CAN 5 06/01/37 400,000.00 456,292.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 274,882.50
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 466,616.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 587,153.00
カナダ・ドル小計 33,350,000.00 30,802,868.50
(3,321,781,339)
オーストラ ACGB 0.25 11/21/25 1,300,000.00 1,203,371.00
リア・ドル
ACGB 0.5 09/21/26 100,000.00 90,698.00
ACGB 1.25 05/21/32 400,000.00 318,564.00
ACGB 1.5 06/21/31 4,400,000.00 3,670,172.00
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 284,340.00
ACGB 1.75 11/21/32 1,400,000.00 1,152,648.00
ACGB 2.25 05/21/28 1,300,000.00 1,214,174.00
ACGB 2.5 05/21/30 2,100,000.00 1,924,965.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 697,072.00
135/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 2.75 11/21/27 3,300,000.00 3,168,363.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 189,980.00
ACGB 2.75 11/21/29 1,800,000.00 1,687,734.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 945,120.00
ACGB 3 11/21/33 1,000,000.00 910,460.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,286,987.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 775,736.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,000,000.00 1,754,220.00
ACGB 3.75 04/21/37 900,000.00 855,495.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,150,000.00 2,174,768.00
ACGB 4.5 04/21/33 1,500,000.00 1,551,075.00
オーストラリア・ドル小計 28,450,000.00 25,855,942.00
(2,430,458,548)
シンガポー SIGB 0.5 11/01/25 200,000.00 187,880.00
ル・ドル
SIGB 1.25 11/01/26 600,000.00 562,920.00
SIGB 1.625 07/01/31 1,000,000.00 891,300.00
SIGB 2.25 08/01/36 1,000,000.00 903,000.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 782,240.00
SIGB 2.75 03/01/46 800,000.00 758,400.00
SIGB 2.75 04/01/42 700,000.00 665,623.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 195,900.00
SIGB 3 09/01/24 500,000.00 497,000.00
SIGB 3.375 09/01/33 300,000.00 304,194.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,100,000.00 1,108,580.00
シンガポール・ドル小計 7,200,000.00 6,857,037.00
(738,982,876)
ニュージー NZGB 0.5 05/15/26 100,000.00 88,447.00
ランド・ド
NZGB 1.75 05/15/41 700,000.00 427,420.00
ル
NZGB 2 05/15/32 970,000.00 770,568.00
NZGB 2.75 04/15/25 550,000.00 527,340.00
NZGB 2.75 05/15/51 500,000.00 325,770.00
NZGB 3 04/20/29 1,000,000.00 905,820.00
NZGB 4.5 04/15/27 1,100,000.00 1,079,463.00
NZGB 4.5 05/15/30 170,000.00 165,807.80
ニュージーランド・ドル小計 5,090,000.00 4,290,635.80
(372,427,187)
イギリス・ UK TSY GILT 1.125 01/31/39 400,000.00 246,420.00
ポンド
UKT 0.125 01/30/26 1,300,000.00 1,170,962.00
UKT 0.125 01/31/28 1,300,000.00 1,078,727.00
UKT 0.25 01/31/25 700,000.00 657,139.00
UKT 0.25 07/31/31 1,300,000.00 947,687.00
UKT 0.375 10/22/26 1,200,000.00 1,054,464.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,368,702.00
UKT 0.5 01/31/29 2,500,000.00 2,030,500.00
136/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.5 10/22/61 900,000.00 260,172.00
UKT 0.625 06/07/25 900,000.00 838,476.00
UKT 0.625 07/31/35 1,900,000.00 1,228,521.00
UKT 0.875 07/31/33 800,000.00 575,144.00
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 408,275.00
UKT 1 01/31/32 1,500,000.00 1,147,395.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 106,884.00
UKT 1.25 07/22/27 900,000.00 798,435.00
UKT 1.25 07/31/51 1,200,000.00 565,968.00
UKT 1.25 10/22/41 2,100,000.00 1,229,949.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,010,768.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,086,440.00
UKT 1.625 10/22/28 300,000.00 262,758.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 254,450.00
UKT 1.75 01/22/49 1,250,000.00 708,875.00
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 70,856.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,041,579.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,003,104.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 880,695.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,292,800.00
UKT 3.25 01/31/33 1,900,000.00 1,731,280.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,042,737.50
UKT 3.5 07/22/68 1,300,000.00 1,053,988.00
UKT 3.5 10/22/25 400,000.00 387,708.00
UKT 3.75 01/29/38 900,000.00 815,544.00
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,023,360.00
UKT 4 01/22/60 1,300,000.00 1,168,245.00
UKT 4.125 01/29/27 1,700,000.00 1,666,799.00
UKT 4.25 03/07/36 700,000.00 682,423.00
UKT 4.25 06/07/32 500,000.00 497,615.00
UKT 4.25 09/07/39 600,000.00 572,268.00
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 892,026.00
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 569,694.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 1,397,265.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 836,811.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 1,590,384.00
UKT 4.5 09/07/34 400,000.00 401,108.00
UKT 4.5 12/07/42 1,050,000.00 1,023,403.50
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,180,337.00
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,014,040.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,301,781.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 697,053.50
イギリス・ポンド小計 54,850,000.00 44,872,015.50
(8,235,809,725)
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イスラエ ILGOV 0.4 10/31/24 1,800,000.00 1,718,550.00
ル・シュケ
ILGOV 0.5 04/30/25 3,100,000.00 2,912,853.00
ル
ILGOV 1 03/31/30 700,000.00 582,372.00
ILGOV 1.5 05/31/37 900,000.00 655,812.00
ILGOV 2.25 09/28/28 800,000.00 739,032.00
ILGOV 3.75 02/28/29 500,000.00 494,930.00
ILGOV 3.75 03/31/47 3,600,000.00 3,313,548.00
ILGOV 6.25 10/30/26 2,400,000.00 2,553,456.00
イスラエル・シュケル小計 13,800,000.00 12,970,553.00
(494,779,903)
デンマー DGB 0 11/15/31 500,000.00 400,270.00
ク・クロー
DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 890,298.00
ネ
DGB 0.5 11/15/27 7,800,000.00 7,107,126.00
DGB 0.5 11/15/29 5,400,000.00 4,720,302.00
DGB 1.75 11/15/25 2,400,000.00 2,334,216.00
DGB 2.25 11/15/33 900,000.00 852,651.00
DGB 4.5 11/15/39 7,300,000.00 8,781,170.00
デンマーク・クローネ小計 26,100,000.00 25,086,033.00
(529,817,017)
ノル NGB 1.375 08/19/30 6,200,000.00 5,239,000.00
ウェー・ク
NGB 1.5 02/19/26 3,000,000.00 2,813,190.00
ローネ
NGB 1.75 02/17/27 200,000.00 184,766.00
NGB 1.75 03/13/25 1,200,000.00 1,155,900.00
NGB 1.75 09/06/29 5,000,000.00 4,409,500.00
NGB 2 04/26/28 5,900,000.00 5,393,426.00
ノルウェー・クローネ小計 21,500,000.00 19,195,782.00
(264,325,918)
スウェーデ SGB 0.125 05/12/31 500,000.00 407,510.00
ン・クロー
SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,349,277.00
ナ
SGB 0.75 11/12/29 4,200,000.00 3,705,576.00
SGB 1 11/12/26 6,200,000.00 5,800,720.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 4,922,300.00
SGB 3.5 03/30/39 5,300,000.00 5,662,202.00
スウェーデン・クローナ小計 24,900,000.00 23,847,585.00
(315,742,025)
メキシコ・ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 31,635,840.00
ペソ
MBONO 5 03/06/25 12,000,000.00 11,112,360.00
MBONO 5.5 03/04/27 3,000,000.00 2,612,520.00
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,153,390.00
MBONO 7.5 05/26/33 6,000,000.00 5,241,480.00
MBONO 7.5 06/03/27 21,000,000.00 19,511,730.00
MBONO 7.75 05/29/31 29,000,000.00 26,140,890.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 15,843,600.00
MBONO 8 11/07/47 9,000,000.00 7,694,370.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 21,913,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 36,547,200.00
メキシコ・ペソ小計 212,000,000.00 195,406,860.00
(1,635,907,151)
オフショ CGB 2.18 08/25/25 39,000,000.00 38,958,270.00
ア・人民元
CGB 2.24 05/25/25 31,000,000.00 30,995,660.00
CGB 2.26 02/24/25 18,000,000.00 18,000,180.00
CGB 2.3 05/15/26 17,000,000.00 16,991,330.00
CGB 2.4 07/15/28 30,000,000.00 29,904,000.00
CGB 2.46 02/15/26 29,000,000.00 29,082,360.00
CGB 2.47 09/02/24 29,000,000.00 29,106,140.00
CGB 2.48 04/15/27 9,000,000.00 9,013,320.00
CGB 2.5 07/25/27 16,000,000.00 16,023,840.00
CGB 2.52 08/25/33 5,000,000.00 4,957,850.00
CGB 2.62 04/15/28 24,000,000.00 24,149,040.00
CGB 2.62 06/25/30 17,000,000.00 16,970,250.00
CGB 2.62 09/25/29 23,000,000.00 23,002,300.00
CGB 2.64 01/15/28 11,500,000.00 11,570,265.00
CGB 2.67 05/25/33 5,000,000.00 4,998,550.00
CGB 2.69 08/12/26 51,000,000.00 51,536,520.00
CGB 2.8 03/24/29 26,000,000.00 26,275,600.00
CGB 2.8 03/25/30 5,000,000.00 5,044,200.00
CGB 2.8 11/15/32 21,000,000.00 21,113,400.00
CGB 2.88 02/25/33 10,900,000.00 11,087,262.00
CGB 2.91 10/14/28 21,000,000.00 21,385,350.00
CGB 3.02 05/27/31 43,000,000.00 44,235,820.00
CGB 3.12 10/25/52 13,000,000.00 13,288,210.00
CGB 3.19 04/15/53 4,000,000.00 4,176,440.00
CGB 3.72 04/12/51 38,000,000.00 42,805,480.00
オフショア・人民元小計 536,400,000.00 544,671,637.00
(10,882,266,971)
マレーシ MGS 3.502 05/31/27 5,100,000.00 5,080,212.00
ア・リン
MGS 3.582 07/15/32 2,500,000.00 2,448,025.00
ギット
MGS 3.757 05/22/40 1,400,000.00 1,337,084.00
MGS 3.882 03/14/25 1,500,000.00 1,512,270.00
MGS 3.9 11/30/26 1,300,000.00 1,314,573.00
MGS 3.955 09/15/25 3,200,000.00 3,230,784.00
MGS 4.498 04/15/30 4,000,000.00 4,175,560.00
MGS 4.504 04/30/29 700,000.00 726,712.00
MGS 4.696 10/15/42 600,000.00 641,652.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 7,144,411.00
マレーシア・リンギット小計 27,000,000.00 27,611,283.00
(868,289,255)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 7,400,000.00 6,419,870.00
ド・ズロチ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,690,110.00
139/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 1.25 10/25/30 7,800,000.00 5,943,054.00
POLGB 2.25 10/25/24 6,500,000.00 6,317,545.00
POLGB 2.75 04/25/28 2,200,000.00 1,994,586.00
POLGB 2.75 10/25/29 700,000.00 611,072.00
POLGB 6 10/25/33 1,000,000.00 1,037,450.00
ポーランド・ズロチ小計 27,400,000.00 24,013,687.00
(818,921,958)
ユーロ BGB 0 10/22/27 500,000.00 443,185.00
BGB 0 10/22/31 1,500,000.00 1,169,760.00
BGB 0.1 06/22/30 700,000.00 576,352.00
BGB 0.35 06/22/32 300,000.00 236,202.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 182,502.00
BGB 0.5 10/22/24 1,000,000.00 968,330.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 150,616.00
BGB 0.8 06/22/25 700,000.00 670,950.00
BGB 0.8 06/22/27 800,000.00 738,272.00
BGB 0.8 06/22/28 1,000,000.00 906,630.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 803,286.00
BGB 1 06/22/26 900,000.00 851,175.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,115,114.00
BGB 1.25 04/22/33 1,100,000.00 931,216.00
BGB 1.45 06/22/37 1,200,000.00 941,988.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 445,646.50
BGB 1.7 06/22/50 1,100,000.00 743,039.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 819,730.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 350,350.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 370,170.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 194,612.00
BGB 3.75 06/22/45 600,000.00 617,544.00
BGB 4 03/28/32 300,000.00 319,698.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,094,590.00
BGB 4.5 03/28/26 1,100,000.00 1,136,531.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,156,770.00
BGB 5.5 03/28/28 1,000,000.00 1,107,320.00
BKO 3.1 09/18/25 300,000.00 300,159.00
BTPS 0 08/01/26 1,000,000.00 900,890.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,241,045.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,292,456.00
BTPS 0.45 02/15/29 2,400,000.00 2,005,176.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 928,140.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,551,692.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,596,000.00
BTPS 0.95 03/01/37 700,000.00 456,092.00
BTPS 0.95 06/01/32 3,500,000.00 2,695,105.00
140/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.95 08/01/30 700,000.00 573,118.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 719,168.00
BTPS 0.95 12/01/31 2,600,000.00 2,036,814.00
BTPS 1.1 04/01/27 3,000,000.00 2,746,410.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 742,224.00
BTPS 1.45 03/01/36 400,000.00 287,504.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 675,129.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,753,416.00
BTPS 1.5 06/01/25 1,900,000.00 1,831,106.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,136,796.00
BTPS 1.65 12/01/30 1,600,000.00 1,363,824.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 842,010.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 968,780.00
BTPS 2 02/01/28 2,500,000.00 2,327,250.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,254,682.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,412,310.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 958,400.00
BTPS 2.2 06/01/27 900,000.00 854,496.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 393,210.00
BTPS 2.45 09/01/33 600,000.00 514,038.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 605,187.00
BTPS 2.5 11/15/25 1,200,000.00 1,171,308.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,281,345.00
BTPS 2.65 12/01/27 400,000.00 383,460.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,138,103.00
BTPS 2.8 03/01/67 700,000.00 468,727.00
BTPS 2.8 06/15/29 1,000,000.00 945,040.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,600,000.00 1,525,376.00
BTPS 2.95 09/01/38 1,000,000.00 831,820.00
BTPS 3 08/01/29 2,600,000.00 2,482,974.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 415,900.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,600,000.00 1,297,584.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 771,043.50
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 831,680.00
BTPS 3.5 03/01/30 1,000,000.00 976,650.00
BTPS 3.7 06/15/30 600,000.00 589,632.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,200,000.00 2,198,768.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,500,000.00 1,321,995.00
BTPS 3.85 12/15/29 1,300,000.00 1,293,838.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 2,485,990.00
BTPS 4 04/30/35 700,000.00 676,991.00
BTPS 4.4 05/01/33 300,000.00 304,290.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,300,000.00 1,325,259.00
BTPS 4.75 09/01/28 1,800,000.00 1,878,336.00
141/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 4.75 09/01/44 1,400,000.00 1,420,272.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,017,960.00
BTPS 5 08/01/34 1,570,000.00 1,658,155.50
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 1,888,092.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 1,783,402.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 1,903,133.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,489,036.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 1,882,903.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 441,940.00
DBR 0 02/15/30 1,500,000.00 1,278,450.00
DBR 0 02/15/32 3,200,000.00 2,594,080.00
DBR 0 05/15/35 2,900,000.00 2,134,371.00
DBR 0 05/15/36 800,000.00 571,384.00
DBR 0 08/15/29 2,500,000.00 2,156,175.00
DBR 0 08/15/30 2,300,000.00 1,937,060.00
DBR 0 08/15/31 600,000.00 492,876.00
DBR 0 08/15/31 2,300,000.00 1,891,267.00
DBR 0 08/15/50 3,000,000.00 1,482,660.00
DBR 0 08/15/50 700,000.00 347,676.00
DBR 0 11/15/27 1,300,000.00 1,166,906.00
DBR 0.25 02/15/27 500,000.00 460,280.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,593,180.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,341,525.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,406,450.00
DBR 0.5 02/15/26 3,200,000.00 3,022,560.00
DBR 0.5 02/15/28 1,600,000.00 1,461,792.00
DBR 0.5 08/15/27 2,100,000.00 1,934,499.00
DBR 1 05/15/38 1,400,000.00 1,108,464.00
DBR 1 08/15/25 1,900,000.00 1,827,724.00
DBR 1.25 08/15/48 1,650,000.00 1,225,504.50
DBR 1.7 08/15/32 2,800,000.00 2,613,492.00
DBR 1.8 08/15/53 200,000.00 162,720.00
DBR 1.8 08/15/53 400,000.00 326,108.00
DBR 2.1 11/15/29 1,400,000.00 1,363,264.00
DBR 2.3 02/15/33 1,600,000.00 1,564,272.00
DBR 2.5 07/04/44 1,600,000.00 1,540,896.00
DBR 2.5 08/15/46 2,700,000.00 2,603,232.00
DBR 3.25 07/04/42 1,000,000.00 1,070,480.00
DBR 4 01/04/37 1,300,000.00 1,484,119.00
DBR 4.25 07/04/39 700,000.00 833,007.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 1,756,256.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 718,554.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 1,836,048.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,076,535.00
142/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,121,460.00
DBR 6.25 01/04/30 800,000.00 971,568.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,134,710.00
FRTR 0 02/25/25 3,000,000.00 2,860,560.00
FRTR 0 02/25/26 3,800,000.00 3,526,020.00
FRTR 0 02/25/27 1,100,000.00 993,311.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,807,755.00
FRTR 0 05/25/32 2,900,000.00 2,233,928.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 3,760,245.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,157,713.00
FRTR 0 11/25/31 3,000,000.00 2,351,430.00
FRTR 0.25 11/25/26 2,900,000.00 2,657,444.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,241,227.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,300,000.00 3,082,794.00
FRTR 0.5 05/25/29 3,000,000.00 2,622,300.00
FRTR 0.5 05/25/40 1,300,000.00 819,533.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 34,630.00
FRTR 0.5 06/25/44 1,200,000.00 680,748.00
FRTR 0.75 02/25/28 3,200,000.00 2,908,928.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,100,000.00 2,804,167.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 1,523,310.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,100,000.00 2,776,918.00
FRTR 1 05/25/27 2,200,000.00 2,048,508.00
FRTR 1 11/25/25 1,500,000.00 1,433,145.00
FRTR 1.25 05/25/34 1,200,000.00 990,792.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 2,917,598.00
FRTR 1.25 05/25/38 900,000.00 677,952.00
FRTR 1.5 05/25/31 3,050,000.00 2,744,786.50
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 1,571,520.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 501,872.00
FRTR 1.75 06/25/39 2,700,000.00 2,173,473.00
FRTR 1.75 11/25/24 1,300,000.00 1,274,806.00
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 1,503,800.00
FRTR 2 11/25/32 3,500,000.00 3,199,140.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,100,000.00 3,017,323.00
FRTR 2.5 09/24/26 500,000.00 491,640.00
FRTR 2.75 02/25/29 300,000.00 296,637.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 3,817,698.50
FRTR 3 05/25/33 1,500,000.00 1,483,800.00
FRTR 3.25 05/25/45 900,000.00 865,881.00
FRTR 3.5 04/25/26 1,800,000.00 1,817,874.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 1,479,271.20
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 1,518,888.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,145,740.00
143/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4.5 04/25/41 2,100,000.00 2,388,834.00
FRTR 4.75 04/25/35 800,000.00 914,408.00
FRTR 5.5 04/25/29 1,650,000.00 1,863,411.00
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 483,876.00
FRTR 6 10/25/25 2,100,000.00 2,219,427.00
IRISH 0 10/18/31 500,000.00 394,915.00
IRISH 0.9 05/15/28 500,000.00 456,635.00
IRISH 1 05/15/26 800,000.00 759,640.00
IRISH 1.1 05/15/29 500,000.00 452,875.00
IRISH 1.3 05/15/33 800,000.00 683,008.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 446,195.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 332,125.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 246,846.00
IRISH 2 02/18/45 1,100,000.00 860,057.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 581,322.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 824,768.00
NETHER 0 01/15/27 1,300,000.00 1,181,557.00
NETHER 0 07/15/30 2,200,000.00 1,818,784.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,300,000.00 1,234,168.00
NETHER 0.25 07/15/29 1,000,000.00 863,110.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,154,300.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,000,000.00 934,110.00
NETHER 0.5 07/15/32 1,400,000.00 1,144,290.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 369,548.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,360,215.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 581,484.00
NETHER 2.75 01/15/47 2,200,000.00 2,117,038.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,429,935.00
NETHER 4 01/15/37 700,000.00 774,949.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 773,983.00
OBL 0 04/10/26 2,100,000.00 1,952,853.00
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,665,208.00
OBL 0 04/16/27 3,200,000.00 2,909,056.00
OBL 0 10/09/26 1,000,000.00 919,330.00
OBL 0 10/10/25 2,600,000.00 2,444,468.00
OBL 0 10/18/24 1,500,000.00 1,446,240.00
OBL 2.2 04/13/28 600,000.00 589,152.00
OBL 2.4 10/19/28 700,000.00 693,266.00
RAGB 0 02/20/30 1,300,000.00 1,070,043.00
RAGB 0 02/20/31 1,400,000.00 1,115,940.00
RAGB 0 04/20/25 300,000.00 284,967.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 481,426.00
RAGB 0.5 04/20/27 700,000.00 640,234.00
RAGB 0.75 02/20/28 600,000.00 544,092.00
144/303
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 489,420.00
RAGB 0.75 10/20/26 600,000.00 560,106.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 57,934.50
RAGB 0.9 02/20/32 700,000.00 585,620.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 961,920.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 491,708.00
RAGB 1.5 11/02/86 400,000.00 219,456.00
RAGB 1.65 10/21/24 500,000.00 490,270.00
RAGB 2.4 05/23/34 1,000,000.00 928,100.00
RAGB 3.15 06/20/44 500,000.00 485,890.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 765,653.00
RAGB 4.15 03/15/37 300,000.00 325,815.00
RAGB 4.85 03/15/26 800,000.00 832,416.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,114,660.00
RFGB 0 09/15/26 1,000,000.00 913,930.00
RFGB 0 09/15/30 400,000.00 324,536.00
RFGB 0.25 09/15/40 500,000.00 301,750.00
RFGB 0.5 04/15/26 700,000.00 656,950.00
RFGB 0.5 09/15/28 300,000.00 265,866.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 691,832.00
RFGB 0.75 04/15/31 800,000.00 677,480.00
RFGB 1.375 04/15/47 500,000.00 346,920.00
RFGB 2.625 07/04/42 800,000.00 724,448.00
RFGB 2.75 07/04/28 200,000.00 198,122.00
RFGB 4 07/04/25 300,000.00 303,948.00
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 476,935.00
SPGB 0 05/31/25 2,600,000.00 2,452,736.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,600,000.00 1,333,168.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,111,530.00
SPGB 0.7 04/30/32 2,200,000.00 1,750,936.00
SPGB 0.8 07/30/27 1,700,000.00 1,548,853.00
SPGB 0.8 07/30/29 700,000.00 606,515.00
SPGB 0.85 07/30/37 800,000.00 545,072.00
SPGB 1 10/31/50 800,000.00 402,136.00
SPGB 1.2 10/31/40 1,700,000.00 1,120,555.00
SPGB 1.25 10/31/30 2,300,000.00 1,992,697.00
SPGB 1.3 10/31/26 2,400,000.00 2,260,224.00
SPGB 1.4 04/30/28 2,000,000.00 1,841,860.00
SPGB 1.4 07/30/28 1,200,000.00 1,100,100.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,100,000.00 1,902,768.00
SPGB 1.45 10/31/27 1,800,000.00 1,674,972.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 179,348.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,500,000.00 1,410,060.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,359,596.00
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SPGB 1.85 07/30/35 1,600,000.00 1,317,344.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,400,000.00 2,318,016.00
SPGB 1.95 07/30/30 700,000.00 639,870.00
SPGB 2.15 10/31/25 1,600,000.00 1,562,384.00
SPGB 2.35 07/30/33 700,000.00 628,901.00
SPGB 2.55 10/31/32 1,600,000.00 1,479,440.00
SPGB 2.7 10/31/48 750,000.00 589,732.50
SPGB 2.75 10/31/24 1,200,000.00 1,188,972.00
SPGB 2.8 05/31/26 800,000.00 788,568.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,409,793.00
SPGB 3.15 04/30/33 900,000.00 868,815.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,109,602.00
SPGB 3.9 07/30/39 200,000.00 198,240.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,050,000.00 1,093,134.00
SPGB 4.65 07/30/25 800,000.00 817,984.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 1,637,085.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,400,000.00 1,557,738.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,630,095.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,400,000.00 1,622,432.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,000,000.00 1,171,420.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 534,585.00
SPGB 6 01/31/29 1,900,000.00 2,150,078.00
ユーロ小計 380,740,000.00 345,013,047.20
(54,332,654,673)
国債証券合計 165,129,161,640
(165,129,161,640)
合 計 165,129,161,640
(165,129,161,640)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 232銘柄 47.7% 48.4%
カナダ・ドル 国債証券 28銘柄 2.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 20銘柄 1.5% 1.5%
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.4% 0.4%
ニュージーランド・ドル 国債証券 8銘柄 0.2% 0.2%
イギリス・ポンド 国債証券 50銘柄 4.9% 5.0%
イスラエル・シュケル 国債証券 8銘柄 0.3% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.3% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 1.0% 1.0%
オフショア・人民元 国債証券 25銘柄 6.5% 6.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 10銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 7銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券 279銘柄 32.5% 32.9%
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 89,834,626 49,747,753
コール・ローン 2,524,951,156 2,105,981,016
株式 214,676,540,430 276,740,872,060
派生商品評価勘定 67,567,100 -
未収配当金 107,003,079 133,452,128
前払金 - 4,675,000
差入委託証拠金 112,590,000 79,050,000
流動資産合計
217,578,486,391 279,113,777,957
資産合計
217,578,486,391 279,113,777,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 2,218,500
前受金 53,125,000 -
未払解約金 116,384,998 294,798,093
その他未払費用 11,209 33,303
流動負債合計
169,521,207 297,049,896
負債合計
169,521,207 297,049,896
純資産の部
元本等
元本 64,681,311,514 67,733,425,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 152,727,653,670 211,083,302,445
元本等合計
217,408,965,184 278,816,728,061
純資産合計
217,408,965,184 278,816,728,061
負債純資産合計
217,578,486,391 279,113,777,957
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 64,681,311,514口 67,733,425,616口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.3612円 1口当たり純資産額 4.1164円
(1万口当たりの純資産額33,612円) (1万口当たりの純資産額41,164円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0412月 2,654,052,900 - 2,721,620,000 67,567,100
小計 2,654,052,900 - 2,721,620,000 67,567,100
合 計 2,654,052,900 - 2,721,620,000 67,567,100
(2023年9月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0512月 1,994,193,500 - 1,991,975,000 △2,218,500
小計 1,994,193,500 - 1,991,975,000 △2,218,500
合 計 1,994,193,500 - 1,991,975,000 △2,218,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,456,249,906円
同期中における追加設定元本額 12,113,029,153円
同期中における一部解約元本額 7,887,967,545円
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2022年9月12日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,532,155,480円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 1,024,578,616円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,612,955,175円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,551,056,908円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 122,904,750円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,296,896円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 19,400,437円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 62,615,670円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 164,050,569円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 145,160,441円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 260,258,888円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,387,774,054円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 21,027,174,341円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 131,058,857円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 212,157,060円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 139,804,903円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 38,125,053円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 191,441,180円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 177,791,284円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 646,292,493円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 357,670,813円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 410,137,910円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 48,149,518円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 752,883,758円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 39,292,044円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 191,390,450円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 181,956,760円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,290,169円
日興FWS・日本株インデックス 1,165,067,037円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 14,503,710円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,659,870,089円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 12,478,245円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 81,298,159円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,595,955,250円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,545,408,479円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,856,077,396円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 38,205,939円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 147,542,596円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 694,789,862円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,213,392円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 254,234,553円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 801,202,128円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 559,229,424円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,751,291,234円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 372,784円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 38,293,008円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 44,291,667円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 32,479,210円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 104,754,643円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 232,670,128円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 54,509,181円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,288,518円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,737,301円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 42,362,287円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 564,856,832円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 178,230,052円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 211,396,741円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 95,343,921円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 113,317,327円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 47,780,927円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 45,022,020円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 33,345,709円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 42,282,418円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 55,774,152円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> 18,136,348円
合 計 64,681,311,514円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 64,681,311,514円
同期中における追加設定元本額 11,902,850,475円
同期中における一部解約元本額 8,850,736,373円
2023年9月11日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,591,481,988円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 1,007,680,143円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,516,293,931円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,642,841,830円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 162,411,744円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 3,566,971円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 15,726,214円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 56,375,030円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 157,876,103円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 147,286,974円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 270,312,573円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,281,339,864円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 25,135,439,200円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 263,303,999円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 336,243,520円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 202,765,236円
イオン・バランス戦略ファンド 87,515,647円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 49,107,745円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 203,601,343円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 191,016,426円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 744,856,646円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 426,486,522円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 496,767,890円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 54,438,122円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 1,079,692,316円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 39,416,892円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 231,146,504円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 239,344,365円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 6,297,797円
日興FWS・日本株インデックス 1,894,762,882円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 48,035,769円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 43,516円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 51,540円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 61,241円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 74,595円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 74,595円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 350,209円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 3,814,930円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 17,184,361円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 8,499,319円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 5,286,087円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,483,964,175円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 8,759,088円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 50,064,321円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,039,591,664円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,218,612,918円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 4,693,186,871円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 31,653,541円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 112,870,377円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 608,209,715円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 36,747,614円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 201,101,365円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 670,613,844円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 432,830,639円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,339,067,175円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 322,605円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 29,607,883円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 31,750,643円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 26,636,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 14,740,890円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 72,250,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 183,363,073円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 39,684,868円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 33,340,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 6,832,341円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 32,686,441円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 427,173,399円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 153,857,659円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 159,779,160円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 70,095,844円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 57,894,803円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 32,775,213円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 57,132,194円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 32,927,167円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 52,627,461円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 621,240,315円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> 18,098,332円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限
定> 32,461,404円
合 計 67,733,425,616円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 4,100 3,995.000 16,379,500
ニッスイ 115,600 750.500 86,757,800
マルハニチロ 17,100 2,620.500 44,810,550
雪国まいたけ 11,400 912.000 10,396,800
カネコ種苗 4,700 1,405.000 6,603,500
サカタのタネ 13,200 4,245.000 56,034,000
ホクト 10,100 1,853.000 18,715,300
住石ホールディングス 14,400 399.000 5,745,600
日鉄鉱業 4,500 5,490.000 24,705,000
三井松島ホールディングス 5,500 2,835.000 15,592,500
INPEX 427,200 2,202.500 940,908,000
石油資源開発 13,300 5,310.000 70,623,000
K&Oエナジーグループ 5,500 2,466.000 13,563,000
ショーボンドホールディングス 15,700 5,929.000 93,085,300
ミライト・ワン 38,100 1,977.000 75,323,700
タマホーム 7,300 3,595.000 26,243,500
日本アクア 5,000 999.000 4,995,000
Robot Home 25,800 203.000 5,237,400
安藤・間 66,300 1,235.000 81,880,500
東急建設 32,300 811.000 26,195,300
コムシスホールディングス 37,500 3,164.000 118,650,000
ビーアールホールディングス 21,600 391.000 8,445,600
高松コンストラクショングループ 7,200 2,672.000 19,238,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東建コーポレーション 3,200 7,670.000 24,544,000
ヤマウラ 6,900 1,264.000 8,721,600
オリエンタル白石 44,000 330.000 14,520,000
大成建設 75,700 5,214.000 394,699,800
大林組 288,900 1,351.500 390,448,350
清水建設 233,600 1,024.500 239,323,200
飛島建設 9,600 1,375.000 13,200,000
長谷工コーポレーション 83,000 1,856.000 154,048,000
松井建設 8,200 765.000 6,273,000
錢高組 1,500 3,960.000 5,940,000
鹿島建設 179,100 2,535.000 454,018,500
不動テトラ 5,600 1,942.000 10,875,200
鉄建建設 6,700 2,198.000 14,726,600
西松建設 13,900 3,801.000 52,833,900
三井住友建設 65,600 418.000 27,420,800
大豊建設 3,600 3,960.000 14,256,000
奥村組 12,900 4,630.000 59,727,000
東鉄工業 10,900 2,933.000 31,969,700
淺沼組 6,400 3,665.000 23,456,000
戸田建設 99,900 812.600 81,178,740
熊谷組 13,400 3,380.000 45,292,000
北野建設 1,900 3,135.000 5,956,500
矢作建設工業 11,500 1,286.000 14,789,000
ピーエス三菱 10,900 852.000 9,286,800
日本ハウスホールディングス 19,500 374.000 7,293,000
新日本建設 11,500 1,224.000 14,076,000
東亜道路工業 3,400 5,040.000 17,136,000
日本道路 1,700 9,670.000 16,439,000
東亜建設工業 7,100 3,630.000 25,773,000
日本国土開発 24,300 632.000 15,357,600
若築建設 3,900 3,030.000 11,817,000
東洋建設 26,300 1,129.000 29,692,700
五洋建設 114,600 898.100 102,922,260
世紀東急工業 10,800 1,675.000 18,090,000
福田組 3,100 4,825.000 14,957,500
住友林業 69,700 4,080.000 284,376,000
日本基礎技術 7,500 504.000 3,780,000
巴コーポレーション 11,500 544.000 6,256,000
大和ハウス工業 223,500 4,056.000 906,516,000
ライト工業 14,400 1,998.000 28,771,200
積水ハウス 244,900 3,074.000 752,822,600
日特建設 8,200 1,113.000 9,126,600
ユアテック 17,800 1,012.000 18,013,600
日本リーテック 7,700 1,283.000 9,879,100
四電工 3,500 2,865.000 10,027,500
中電工 11,500 2,442.000 28,083,000
関電工 43,600 1,341.000 58,467,600
きんでん 56,500 2,115.000 119,497,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京エネシス 8,700 1,010.000 8,787,000
トーエネック 2,900 4,260.000 12,354,000
住友電設 7,400 2,855.000 21,127,000
日本電設工業 13,200 2,256.000 29,779,200
エクシオグループ 36,800 3,153.000 116,030,400
新日本空調 4,600 2,514.000 11,564,400
九電工 19,700 4,609.000 90,797,300
三機工業 16,900 1,619.000 27,361,100
日揮ホールディングス 80,000 2,028.500 162,280,000
中外炉工業 3,300 2,077.000 6,854,100
ヤマト 7,000 940.000 6,580,000
太平電業 5,000 4,015.000 20,075,000
高砂熱学工業 19,300 2,927.000 56,491,100
三晃金属工業 1,300 4,165.000 5,414,500
朝日工業社 3,600 2,401.000 8,643,600
明星工業 14,800 975.000 14,430,000
大氣社 9,200 4,705.000 43,286,000
ダイダン 5,300 3,015.000 15,979,500
日比谷総合設備 6,900 2,316.000 15,980,400
テスホールディングス 18,200 500.000 9,100,000
インフロニア・ホールディングス 84,500 1,544.000 130,468,000
東洋エンジニアリング 11,300 628.000 7,096,400
レイズネクスト 11,400 1,451.000 16,541,400
ニップン 21,400 2,122.000 45,410,800
日清製粉グループ本社 75,000 1,937.000 145,275,000
日東富士製粉 1,700 4,910.000 8,347,000
昭和産業 6,700 3,075.000 20,602,500
鳥越製粉 10,700 668.000 7,147,600
中部飼料 11,300 1,144.000 12,927,200
フィード・ワン 12,900 815.000 10,513,500
日本甜菜製糖 5,200 1,926.000 10,015,200
DM三井製糖ホールディングス 7,900 3,050.000 24,095,000
ウェルネオシュガー 4,700 2,032.000 9,550,400
森永製菓 14,500 5,430.000 78,735,000
中村屋 2,800 3,110.000 8,708,000
江崎グリコ 23,200 3,942.000 91,454,400
井村屋グループ 4,800 2,323.000 11,150,400
不二家 5,700 2,485.000 14,164,500
山崎製パン 54,600 2,890.000 157,794,000
モロゾフ 2,800 3,660.000 10,248,000
亀田製菓 5,100 4,400.000 22,440,000
寿スピリッツ 8,600 11,950.000 102,770,000
カルビー 37,300 2,966.500 110,650,450
森永乳業 14,800 5,779.000 85,529,200
六甲バター 6,300 1,440.000 9,072,000
ヤクルト本社 58,100 7,502.000 435,866,200
明治ホールディングス 99,500 3,692.000 367,354,000
雪印メグミルク 19,500 2,312.000 45,084,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プリマハム 10,600 2,491.000 26,404,600
日本ハム 31,700 4,555.000 144,393,500
丸大食品 8,400 1,713.000 14,389,200
S Foods 8,900 3,365.000 29,948,500
柿安本店 3,300 2,555.000 8,431,500
伊藤ハム米久ホールディングス 60,500 801.000 48,460,500
サッポロホールディングス 26,700 4,674.000 124,795,800
アサヒグループホールディングス 187,500 5,753.000 1,078,687,500
キリンホールディングス 338,300 2,055.500 695,375,650
宝ホールディングス 54,800 1,242.000 68,061,600
オエノンホールディングス 26,200 433.000 11,344,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール 63,600 1,968.000 125,164,800
ディングス
ライフドリンク カンパニー 1,700 3,935.000 6,689,500
サントリー食品インターナショナル 57,100 4,721.000 269,569,100
ダイドーグループホールディングス 4,500 5,820.000 26,190,000
伊藤園 27,500 4,755.000 130,762,500
キーコーヒー 8,400 2,051.000 17,228,400
日清オイリオグループ 11,300 4,190.000 47,347,000
不二製油グループ本社 18,900 2,321.500 43,876,350
かどや製油 1,800 3,525.000 6,345,000
J-オイルミルズ 8,300 1,799.000 14,931,700
キッコーマン 53,700 8,314.000 446,461,800
味の素 196,000 6,097.000 1,195,012,000
ブルドックソース 4,700 2,066.000 9,710,200
キユーピー 43,600 2,454.000 106,994,400
ハウス食品グループ本社 24,800 3,183.000 78,938,400
カゴメ 36,400 3,347.000 121,830,800
アリアケジャパン 7,200 5,069.000 36,496,800
エバラ食品工業 2,800 2,960.000 8,288,000
ニチレイ 37,300 3,547.000 132,303,100
東洋水産 41,100 5,852.000 240,517,200
イートアンドホールディングス 4,100 2,135.000 8,753,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,421.000 8,241,800
日清食品ホールディングス 28,600 12,720.000 363,792,000
永谷園ホールディングス 4,200 2,319.000 9,739,800
フジッコ 7,600 1,957.000 14,873,200
ロック・フィールド 9,100 1,636.000 14,887,600
日本たばこ産業 493,400 3,230.000 1,593,682,000
ケンコーマヨネーズ 6,300 1,458.000 9,185,400
わらべや日洋ホールディングス 6,200 2,884.000 17,880,800
なとり 5,400 1,981.000 10,697,400
ファーマフーズ 11,800 1,545.000 18,231,000
ユーグレナ 51,500 817.000 42,075,500
紀文食品 7,100 1,117.000 7,930,700
ピックルスホールディングス 5,200 1,242.000 6,458,400
ミヨシ油脂 5,200 1,175.000 6,110,000
理研ビタミン 7,200 2,310.000 16,632,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
片倉工業 9,000 1,752.000 15,768,000
グンゼ 5,900 4,590.000 27,081,000
東洋紡 36,100 1,083.500 39,114,350
ユニチカ 30,500 220.000 6,710,000
富士紡ホールディングス 3,500 3,580.000 12,530,000
倉敷紡績 6,600 2,429.000 16,031,400
シキボウ 6,100 1,077.000 6,569,700
日本毛織 21,800 1,307.000 28,492,600
帝国繊維 9,300 1,961.000 18,237,300
帝人 79,700 1,454.500 115,923,650
東レ 554,100 799.700 443,113,770
ダイニック 6,300 807.000 5,084,100
セーレン 16,000 2,300.000 36,800,000
小松マテーレ 13,300 745.000 9,908,500
ワコールホールディングス 15,300 3,229.000 49,403,700
ホギメディカル 11,200 3,275.000 36,680,000
TSIホールディングス 28,500 760.000 21,660,000
ワールド 10,800 1,664.000 17,971,200
三陽商会 2,800 2,085.000 5,838,000
オンワードホールディングス 54,600 550.000 30,030,000
ルックホールディングス 2,600 2,003.000 5,207,800
ゴールドウイン 14,700 10,505.000 154,423,500
デサント 14,300 3,575.000 51,122,500
特種東海製紙 4,000 3,370.000 13,480,000
王子ホールディングス 344,400 629.000 216,627,600
日本製紙 43,600 1,302.000 56,767,200
北越コーポレーション 52,700 957.000 50,433,900
大王製紙 37,000 1,260.500 46,638,500
レンゴー 75,900 999.200 75,839,280
トーモク 5,400 2,366.000 12,776,400
ザ・パック 6,200 3,140.000 19,468,000
北の達人コーポレーション 37,700 249.000 9,387,300
クラレ 122,300 1,677.000 205,097,100
旭化成 515,500 949.700 489,570,350
レゾナック・ホールディングス 79,700 2,505.500 199,688,350
住友化学 611,800 413.000 252,673,400
住友精化 3,500 4,600.000 16,100,000
日産化学 38,900 6,330.000 246,237,000
ラサ工業 3,500 2,064.000 7,224,000
クレハ 6,800 8,630.000 58,684,000
多木化学 3,300 3,625.000 11,962,500
テイカ 5,900 1,354.000 7,988,600
石原産業 14,800 1,494.000 22,111,200
日本曹達 8,800 5,450.000 47,960,000
東ソー 110,000 1,942.000 213,620,000
トクヤマ 26,600 2,380.500 63,321,300
セントラル硝子 13,300 2,940.000 39,102,000
東亞合成 41,100 1,376.500 56,574,150
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大阪ソーダ 5,000 6,700.000 33,500,000
関東電化工業 16,400 887.000 14,546,800
デンカ 30,100 2,773.000 83,467,300
信越化学工業 686,300 4,578.000 3,141,881,400
堺化学工業 6,300 2,049.000 12,908,700
第一稀元素化学工業 8,000 961.000 7,688,000
エア・ウォーター 78,000 1,856.500 144,807,000
日本酸素ホールディングス 80,000 3,563.000 285,040,000
日本化学工業 3,000 1,936.000 5,808,000
日本パーカライジング 39,800 1,178.000 46,884,400
高圧ガス工業 12,800 787.000 10,073,600
四国化成ホールディングス 11,000 1,448.000 15,928,000
戸田工業 2,100 1,940.000 4,074,000
ステラ ケミファ 5,000 3,250.000 16,250,000
保土谷化学工業 2,400 3,310.000 7,944,000
日本触媒 12,600 5,543.000 69,841,800
大日精化工業 5,800 2,346.000 13,606,800
カネカ 18,600 4,137.000 76,948,200
三菱瓦斯化学 61,100 2,056.000 125,621,600
三井化学 67,900 3,869.000 262,705,100
JSR 77,200 4,049.000 312,582,800
東京応化工業 13,300 9,351.000 124,368,300
大阪有機化学工業 6,800 2,525.000 17,170,000
三菱ケミカルグループ 557,400 908.100 506,174,940
KHネオケム 13,300 2,267.000 30,151,100
ダイセル 117,400 1,282.500 150,565,500
住友ベークライト 12,200 6,646.000 81,081,200
積水化学工業 167,000 2,241.500 374,330,500
日本ゼオン 49,700 1,608.000 79,917,600
アイカ工業 20,700 3,442.000 71,249,400
UBE 42,300 2,527.000 106,892,100
積水樹脂 11,300 2,363.000 26,701,900
タキロンシーアイ 18,900 586.000 11,075,400
旭有機材 5,500 3,865.000 21,257,500
ニチバン 5,700 1,887.000 10,755,900
リケンテクノス 18,200 754.000 13,722,800
大倉工業 4,000 2,586.000 10,344,000
群栄化学工業 2,100 3,420.000 7,182,000
ミライアル 2,700 1,386.000 3,742,200
ダイキョーニシカワ 18,600 820.000 15,252,000
森六ホールディングス 4,400 2,265.000 9,966,000
恵和 6,100 1,281.000 7,814,100
日本化薬 62,200 1,309.000 81,419,800
カーリットホールディングス 8,700 969.000 8,430,300
日本精化 4,800 2,441.000 11,716,800
扶桑化学工業 7,500 4,075.000 30,562,500
トリケミカル研究所 11,000 2,882.000 31,702,000
ADEKA 28,400 2,779.500 78,937,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日油 25,500 6,691.000 170,620,500
新日本理化 15,600 237.000 3,697,200
ハリマ化成グループ 5,800 847.000 4,912,600
花王 186,900 5,555.000 1,038,229,500
第一工業製薬 3,300 1,693.000 5,586,900
石原ケミカル 4,200 1,619.000 6,799,800
三洋化成工業 4,800 4,155.000 19,944,000
大日本塗料 10,800 1,008.000 10,886,400
日本ペイントホールディングス 438,600 1,161.000 509,214,600
関西ペイント 67,100 2,298.000 154,195,800
中国塗料 13,800 1,455.000 20,079,000
日本特殊塗料 5,200 1,417.000 7,368,400
藤倉化成 12,900 492.000 6,346,800
太陽ホールディングス 12,300 2,543.000 31,278,900
DIC 32,000 2,480.500 79,376,000
サカタインクス 18,300 1,365.000 24,979,500
東洋インキSCホールディングス 17,200 2,281.000 39,233,200
富士フイルムホールディングス 158,600 8,776.000 1,391,873,600
資生堂 172,700 5,650.000 975,755,000
ライオン 108,600 1,524.000 165,506,400
高砂香料工業 5,600 2,931.000 16,413,600
マンダム 17,900 1,430.000 25,597,000
ミルボン 11,700 4,602.000 53,843,400
ファンケル 36,300 2,474.000 89,806,200
コーセー 16,800 11,765.000 197,652,000
コタ 8,000 1,624.000 12,992,000
ポーラ・オルビスホールディングス 42,600 1,841.500 78,447,900
ノエビアホールディングス 7,300 5,670.000 41,391,000
新日本製薬 5,000 1,570.000 7,850,000
アクシージア 4,800 1,171.000 5,620,800
エステー 7,100 1,541.000 10,941,100
アグロ カネショウ 3,900 1,380.000 5,382,000
コニシ 13,700 2,574.000 35,263,800
長谷川香料 15,800 3,365.000 53,167,000
小林製薬 24,100 7,077.000 170,555,700
荒川化学工業 7,700 1,046.000 8,054,200
メック 6,700 3,865.000 25,895,500
日本高純度化学 2,400 2,609.000 6,261,600
タカラバイオ 22,200 1,411.000 31,324,200
JCU 9,200 3,370.000 31,004,000
新田ゼラチン 6,000 719.000 4,314,000
OATアグリオ 2,700 1,800.000 4,860,000
デクセリアルズ 23,000 3,616.000 83,168,000
アース製薬 7,400 4,910.000 36,334,000
北興化学工業 9,600 922.000 8,851,200
大成ラミック 3,500 3,190.000 11,165,000
クミアイ化学工業 33,100 1,048.000 34,688,800
日本農薬 15,900 680.000 10,812,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アキレス 5,700 1,489.000 8,487,300
有沢製作所 14,400 1,051.000 15,134,400
日東電工 59,900 10,070.000 603,193,000
レック 12,800 950.000 12,160,000
三光合成 11,700 720.000 8,424,000
きもと 21,600 187.000 4,039,200
藤森工業 6,300 3,985.000 25,105,500
前澤化成工業 5,900 1,526.000 9,003,400
未来工業 3,200 3,335.000 10,672,000
JSP 6,000 2,008.000 12,048,000
エフピコ 15,900 2,686.500 42,715,350
天馬 6,400 2,548.000 16,307,200
信越ポリマー 14,800 1,356.000 20,068,800
東リ 20,000 351.000 7,020,000
ニフコ 29,800 4,260.000 126,948,000
バルカー 6,800 4,290.000 29,172,000
ユニ・チャーム 172,400 5,669.000 977,335,600
協和キリン 99,800 2,616.500 261,126,700
武田薬品工業 731,800 4,545.000 3,326,031,000
アステラス製薬 781,200 2,184.500 1,706,531,400
住友ファーマ 61,900 512.400 31,717,560
塩野義製薬 104,200 6,486.000 675,841,200
日本新薬 19,500 6,464.000 126,048,000
中外製薬 258,800 4,477.000 1,158,647,600
科研製薬 14,000 3,551.000 49,714,000
エーザイ 100,600 8,991.000 904,494,600
ロート製薬 80,200 3,944.000 316,308,800
小野薬品工業 159,700 2,851.000 455,304,700
久光製薬 18,400 5,263.000 96,839,200
持田製薬 9,200 3,330.000 30,636,000
参天製薬 150,700 1,403.000 211,432,100
扶桑薬品工業 3,000 2,179.000 6,537,000
ツムラ 25,900 2,749.500 71,212,050
キッセイ薬品工業 12,200 3,360.000 40,992,000
生化学工業 15,900 823.000 13,085,700
栄研化学 13,300 1,380.000 18,354,000
鳥居薬品 4,300 3,770.000 16,211,000
JCRファーマ 28,500 1,241.000 35,368,500
東和薬品 12,700 2,803.000 35,598,100
富士製薬工業 6,900 1,208.000 8,335,200
ゼリア新薬工業 11,300 2,396.000 27,074,800
そーせいグループ 26,900 1,625.000 43,712,500
第一三共 720,400 4,119.000 2,967,327,600
杏林製薬 17,400 1,778.000 30,937,200
大幸薬品 18,100 344.000 6,226,400
ダイト 6,380 2,371.000 15,126,980
大塚ホールディングス 171,900 5,349.000 919,493,100
大正製薬ホールディングス 18,600 6,186.000 115,059,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペプチドリーム 40,300 1,670.000 67,301,000
あすか製薬ホールディングス 8,600 1,684.000 14,482,400
サワイグループホールディングス 19,000 4,328.000 82,232,000
日本コークス工業 83,300 117.000 9,746,100
ニチレキ 9,600 2,028.000 19,468,800
ユシロ化学工業 5,800 1,563.000 9,065,400
富士石油 22,100 329.000 7,270,900
出光興産 91,600 3,334.000 305,394,400
ENEOSホールディングス 1,402,900 582.600 817,329,540
コスモエネルギーホールディングス 32,800 5,628.000 184,598,400
横浜ゴム 42,200 2,883.000 121,662,600
TOYO TIRE 47,400 2,238.000 106,081,200
ブリヂストン 242,000 5,644.000 1,365,848,000
住友ゴム工業 81,100 1,561.000 126,597,100
オカモト 4,500 4,700.000 21,150,000
フコク 5,000 1,475.000 7,375,000
ニッタ 8,200 3,415.000 28,003,000
住友理工 16,600 1,101.000 18,276,600
三ツ星ベルト 12,000 4,930.000 59,160,000
バンドー化学 12,700 1,630.000 20,701,000
日東紡績 9,600 3,785.000 36,336,000
AGC 77,300 5,177.000 400,182,100
日本山村硝子 2,400 1,838.000 4,411,200
日本電気硝子 33,500 2,608.000 87,368,000
オハラ 5,300 1,289.000 6,831,700
住友大阪セメント 11,800 3,763.000 44,403,400
太平洋セメント 52,600 2,706.000 142,335,600
日本ヒューム 11,000 914.000 10,054,000
日本コンクリート工業 21,500 324.000 6,966,000
三谷セキサン 3,600 5,010.000 18,036,000
アジアパイルホールディングス 18,500 675.000 12,487,500
東海カーボン 76,300 1,157.000 88,279,100
日本カーボン 4,900 4,440.000 21,756,000
東洋炭素 6,100 5,720.000 34,892,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,500 6,380.000 28,710,000
TOTO 54,500 3,937.000 214,566,500
日本碍子 95,900 1,931.000 185,182,900
日本特殊陶業 62,900 3,464.000 217,885,600
ダントーホールディングス 4,700 961.000 4,516,700
MARUWA 3,200 26,330.000 84,256,000
品川リフラクトリーズ 2,600 8,020.000 20,852,000
黒崎播磨 1,800 10,090.000 18,162,000
ヨータイ 6,200 1,512.000 9,374,400
東京窯業 13,600 347.000 4,719,200
フジミインコーポレーテッド 20,000 3,240.000 64,800,000
ニチアス 21,000 3,030.000 63,630,000
ニチハ 10,500 3,095.000 32,497,500
日本製鉄 380,800 3,539.000 1,347,651,200
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神戸製鋼所 171,000 2,027.500 346,702,500
中山製鋼所 18,000 967.000 17,406,000
合同製鐵 4,400 4,730.000 20,812,000
JFEホールディングス 227,000 2,240.000 508,480,000
東京製鐵 24,100 1,706.000 41,114,600
共英製鋼 9,600 2,066.000 19,833,600
大和工業 13,900 7,218.000 100,330,200
東京鐵鋼 4,300 3,665.000 15,759,500
大阪製鐵 5,300 1,760.000 9,328,000
淀川製鋼所 9,300 3,550.000 33,015,000
中部鋼鈑 7,300 2,183.000 15,935,900
丸一鋼管 25,700 3,722.000 95,655,400
モリ工業 2,000 3,775.000 7,550,000
大同特殊鋼 10,700 6,182.000 66,147,400
日本冶金工業 6,200 4,750.000 29,450,000
山陽特殊製鋼 8,200 2,858.000 23,435,600
愛知製鋼 5,100 4,185.000 21,343,500
大平洋金属 6,300 1,538.000 9,689,400
新日本電工 50,900 281.000 14,302,900
栗本鐵工所 4,600 2,818.000 12,962,800
三菱製鋼 5,800 1,576.000 9,140,800
日本精線 1,300 4,845.000 6,298,500
新家工業 2,000 2,950.000 5,900,000
大紀アルミニウム工業所 12,200 1,441.000 17,580,200
日本軽金属ホールディングス 22,800 1,605.000 36,594,000
三井金属鉱業 24,800 3,792.000 94,041,600
東邦亜鉛 5,600 1,689.000 9,458,400
三菱マテリアル 57,000 2,489.500 141,901,500
住友金属鉱山 98,800 4,457.000 440,351,600
DOWAホールディングス 19,200 4,673.000 89,721,600
古河機械金属 12,900 1,823.000 23,516,700
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,700 3,240.000 41,148,000
東邦チタニウム 15,700 1,842.000 28,919,400
UACJ 12,000 3,055.000 36,660,000
CKサンエツ 2,400 3,695.000 8,868,000
古河電気工業 28,500 2,549.500 72,660,750
住友電気工業 294,100 1,756.500 516,586,650
フジクラ 91,600 1,194.500 109,416,200
SWCC 9,700 1,995.000 19,351,500
平河ヒューテック 5,500 1,464.000 8,052,000
リョービ 9,300 2,901.000 26,979,300
アーレスティ 8,500 818.000 6,953,000
AREホールディングス 34,600 1,906.000 65,947,600
稲葉製作所 6,200 1,560.000 9,672,000
宮地エンジニアリンググループ 2,400 6,160.000 14,784,000
トーカロ 22,100 1,425.000 31,492,500
アルファ 4,200 1,566.000 6,577,200
SUMCO 151,100 1,930.000 291,623,000
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川田テクノロジーズ 2,300 6,140.000 14,122,000
RS TECHNOLOGIES 5,900 2,743.000 16,183,700
ジェイテックコーポレーション 1,200 2,566.000 3,079,200
信和 9,900 786.000 7,781,400
東洋製罐グループホールディングス 50,900 2,567.500 130,685,750
ホッカンホールディングス 5,500 1,586.000 8,723,000
横河ブリッジホールディングス 10,500 2,791.000 29,305,500
三和ホールディングス 78,000 2,269.000 176,982,000
文化シヤッター 24,000 1,115.000 26,760,000
三協立山 10,700 910.000 9,737,000
アルインコ 7,600 1,082.000 8,223,200
LIXIL 124,000 1,833.500 227,354,000
ノーリツ 13,800 1,589.000 21,928,200
長府製作所 8,400 2,089.000 17,547,600
リンナイ 46,200 2,821.000 130,330,200
日東精工 13,700 555.000 7,603,500
岡部 16,500 754.000 12,441,000
ジーテクト 9,300 1,820.000 16,926,000
東プレ 14,900 1,764.000 26,283,600
高周波熱錬 14,000 1,020.000 14,280,000
東京製綱 5,700 1,328.000 7,569,600
パイオラックス 11,600 2,372.000 27,515,200
エイチワン 9,600 804.000 7,718,400
日本発条 75,100 1,126.500 84,600,150
立川ブラインド工業 4,600 1,446.000 6,651,600
三益半導体工業 6,400 2,783.000 17,811,200
日本製鋼所 22,900 2,925.500 66,993,950
三浦工業 34,600 3,142.000 108,713,200
タクマ 25,200 1,621.000 40,849,200
ツガミ 18,000 1,175.000 21,150,000
オークマ 8,100 6,905.000 55,930,500
芝浦機械 8,300 4,240.000 35,192,000
アマダ 131,500 1,539.500 202,444,250
アイダエンジニアリング 16,400 993.000 16,285,200
TAKISAWA 1,800 2,561.000 4,609,800
FUJI 35,800 2,364.500 84,649,100
牧野フライス製作所 9,100 6,880.000 62,608,000
オーエスジー 38,200 1,825.500 69,734,100
旭ダイヤモンド工業 23,100 908.000 20,974,800
DMG森精機 50,200 2,638.000 132,427,600
ソディック 22,400 723.000 16,195,200
ディスコ 40,100 27,215.000 1,091,321,500
日東工器 4,400 1,974.000 8,685,600
日進工具 7,100 1,120.000 7,952,000
豊和工業 5,500 799.000 4,394,500
石川製作所 3,100 1,278.000 3,961,800
島精機製作所 13,500 1,877.000 25,339,500
オプトラン 13,700 1,839.000 25,194,300
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NCホールディングス 2,000 1,697.000 3,394,000
イワキ 6,300 1,998.000 12,587,400
フリュー 9,200 1,679.000 15,446,800
ヤマシンフィルタ 21,800 345.000 7,521,000
日阪製作所 8,800 975.000 8,580,000
やまびこ 13,300 1,480.000 19,684,000
野村マイクロ・サイエンス 2,800 6,100.000 17,080,000
平田機工 4,000 7,840.000 31,360,000
PEGASUS 11,000 606.000 6,666,000
マルマエ 4,300 1,780.000 7,654,000
タツモ 5,200 3,305.000 17,186,000
ナブテスコ 52,100 2,812.500 146,531,250
三井海洋開発 10,600 1,847.000 19,578,200
レオン自動機 9,100 1,346.000 12,248,600
SMC 27,000 68,500.000 1,849,500,000
ホソカワミクロン 5,700 4,145.000 23,626,500
ユニオンツール 3,600 3,810.000 13,716,000
瑞光 6,500 1,316.000 8,554,000
オイレス工業 11,100 2,064.000 22,910,400
日精エー・エス・ビー機械 3,400 4,370.000 14,858,000
サトーホールディングス 11,600 2,061.000 23,907,600
技研製作所 8,100 2,056.000 16,653,600
日本エアーテック 5,100 1,287.000 6,563,700
日精樹脂工業 6,900 1,056.000 7,286,400
ワイエイシイホールディングス 2,700 2,864.000 7,732,800
小松製作所 390,000 4,330.000 1,688,700,000
住友重機械工業 48,900 3,719.000 181,859,100
日立建機 33,000 4,707.000 155,331,000
日工 12,800 678.000 8,678,400
巴工業 3,800 3,075.000 11,685,000
井関農機 8,400 1,188.000 9,979,200
TOWA 8,400 3,935.000 33,054,000
ローツェ 4,300 11,270.000 48,461,000
クボタ 436,600 2,344.500 1,023,608,700
荏原実業 4,500 2,953.000 13,288,500
三菱化工機 2,900 2,771.000 8,035,900
月島ホールディングス 11,500 1,403.000 16,134,500
帝国電機製作所 5,900 2,662.000 15,705,800
新東工業 16,700 1,110.000 18,537,000
澁谷工業 8,000 2,581.000 20,648,000
アイチコーポレーション 11,800 950.000 11,210,000
小森コーポレーション 19,300 1,106.000 21,345,800
鶴見製作所 6,300 3,080.000 19,404,000
酒井重工業 1,400 5,290.000 7,406,000
荏原製作所 34,000 7,217.000 245,378,000
酉島製作所 7,600 1,994.000 15,154,400
北越工業 8,700 2,150.000 18,705,000
ダイキン工業 99,400 24,885.000 2,473,569,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オルガノ 11,500 3,855.000 44,332,500
トーヨーカネツ 3,400 3,440.000 11,696,000
栗田工業 46,500 5,506.000 256,029,000
椿本チエイン 11,500 3,930.000 45,195,000
大同工業 6,300 738.000 4,649,400
木村化工機 8,700 760.000 6,612,000
アネスト岩田 14,100 1,203.000 16,962,300
ダイフク 128,500 2,654.000 341,039,000
サムコ 2,300 4,985.000 11,465,500
加藤製作所 4,300 1,290.000 5,547,000
タダノ 47,500 1,301.000 61,797,500
フジテック 29,200 3,600.000 105,120,000
CKD 23,900 2,100.000 50,190,000
平和 27,700 2,232.000 61,826,400
理想科学工業 7,200 2,322.000 16,718,400
SANKYO 16,400 6,381.000 104,648,400
日本金銭機械 9,900 1,008.000 9,979,200
マースグループホールディングス 5,100 2,863.000 14,601,300
フクシマガリレイ 6,100 5,130.000 31,293,000
ダイコク電機 4,700 5,620.000 26,414,000
竹内製作所 15,100 4,945.000 74,669,500
アマノ 23,600 3,260.000 76,936,000
JUKI 13,700 624.000 8,548,800
ジャノメ 9,400 692.000 6,504,800
マックス 10,500 2,692.000 28,266,000
グローリー 20,100 3,107.000 62,450,700
新晃工業 8,200 2,067.000 16,949,400
大和冷機工業 12,400 1,439.000 17,843,600
セガサミーホールディングス 67,000 2,810.000 188,270,000
リケン 3,500 3,320.000 11,620,000
TPR 9,300 1,859.000 17,288,700
ツバキ・ナカシマ 19,100 807.000 15,413,700
ホシザキ 49,700 5,703.000 283,439,100
大豊工業 8,300 874.000 7,254,200
日本精工 152,100 847.200 128,859,120
NTN 163,400 284.800 46,536,320
ジェイテクト 73,400 1,397.000 102,539,800
不二越 6,300 4,080.000 25,704,000
日本トムソン 20,600 566.000 11,659,600
THK 47,800 2,658.000 127,052,400
ユーシン精機 7,700 697.000 5,366,900
前澤給装工業 6,300 1,230.000 7,749,000
イーグル工業 9,300 1,740.000 16,182,000
前澤工業 5,600 1,041.000 5,829,600
日本ピラー工業 7,800 4,105.000 32,019,000
キッツ 30,000 1,031.000 30,930,000
マキタ 103,600 3,833.000 397,098,800
三井E&S 40,700 623.000 25,356,100
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立造船 68,100 860.000 58,566,000
三菱重工業 145,600 8,781.000 1,278,513,600
IHI 52,400 3,783.000 198,229,200
スター精密 15,100 1,869.000 28,221,900
日清紡ホールディングス 65,200 1,082.000 70,546,400
イビデン 47,700 8,420.000 401,634,000
コニカミノルタ 186,200 465.900 86,750,580
ブラザー工業 111,300 2,429.000 270,347,700
ミネベアミツミ 144,400 2,342.500 338,257,000
日立製作所 404,900 10,015.000 4,055,073,500
東芝 160,500 4,604.000 738,942,000
三菱電機 860,700 1,889.500 1,626,292,650
富士電機 50,600 6,816.000 344,889,600
東洋電機製造 5,000 1,003.000 5,015,000
安川電機 98,600 5,708.000 562,808,800
シンフォニア テクノロジー 10,000 1,592.000 15,920,000
明電舎 12,500 2,219.000 27,737,500
オリジン 3,500 1,267.000 4,434,500
山洋電気 3,600 6,960.000 25,056,000
デンヨー 6,900 2,105.000 14,524,500
PHCホールディングス 11,600 1,509.000 17,504,400
ソシオネクスト 12,000 15,490.000 185,880,000
東芝テック 12,500 3,430.000 42,875,000
芝浦メカトロニクス 1,500 21,870.000 32,805,000
マブチモーター 20,700 4,485.000 92,839,500
ニデック 202,600 7,340.000 1,487,084,000
トレックス・セミコンダクター 4,100 2,284.000 9,364,400
東光高岳 5,300 2,167.000 11,485,100
ダブル・スコープ 24,100 1,119.000 26,967,900
ダイヘン 7,400 5,270.000 38,998,000
ヤーマン 15,200 1,049.000 15,944,800
JVCケンウッド 76,500 667.000 51,025,500
ミマキエンジニアリング 9,000 755.000 6,795,000
I-PEX 6,200 1,650.000 10,230,000
大崎電気工業 21,500 651.000 13,996,500
オムロン 76,300 6,813.000 519,831,900
日東工業 11,200 3,825.000 42,840,000
IDEC 12,300 3,120.000 38,376,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 27,300 2,677.500 73,095,750
メルコホールディングス 2,400 3,140.000 7,536,000
日本電気 117,700 8,090.000 952,193,000
富士通 83,000 18,330.000 1,521,390,000
沖電気工業 37,500 1,063.000 39,862,500
電気興業 3,700 2,496.000 9,235,200
サンケン電気 7,700 9,800.000 75,460,000
アイホン 5,400 2,919.000 15,762,600
ルネサスエレクトロニクス 543,500 2,329.500 1,266,083,250
セイコーエプソン 106,700 2,255.500 240,661,850
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ワコム 63,400 614.000 38,927,600
アルバック 19,700 5,616.000 110,635,200
アクセル 2,800 1,807.000 5,059,600
EIZO 6,100 5,130.000 31,293,000
日本信号 19,000 961.000 18,259,000
京三製作所 19,500 458.000 8,931,000
能美防災 11,200 1,822.000 20,406,400
ホーチキ 6,700 1,642.000 11,001,400
エレコム 19,900 1,791.000 35,640,900
パナソニック ホールディングス 983,700 1,661.500 1,634,417,550
シャープ 100,600 923.200 92,873,920
アンリツ 59,000 1,087.000 64,133,000
富士通ゼネラル 23,800 2,826.000 67,258,800
ソニーグループ 583,200 12,465.000 7,269,588,000
TDK 131,700 5,270.000 694,059,000
帝国通信工業 4,100 1,951.000 7,999,100
タムラ製作所 36,200 579.000 20,959,800
アルプスアルパイン 74,600 1,214.000 90,564,400
日本電波工業 10,800 1,470.000 15,876,000
鈴木 5,500 1,093.000 6,011,500
メイコー 9,100 3,495.000 31,804,500
日本トリム 2,200 3,005.000 6,611,000
ローランド ディー.ジー. 4,600 3,485.000 16,031,000
フォスター電機 8,700 928.000 8,073,600
SMK 2,500 2,572.000 6,430,000
ヨコオ 7,300 1,647.000 12,023,100
ホシデン 19,300 1,872.000 36,129,600
ヒロセ電機 13,400 17,075.000 228,805,000
日本航空電子工業 16,900 3,055.000 51,629,500
TOA 10,100 1,115.000 11,261,500
マクセル 17,400 1,601.000 27,857,400
古野電気 11,500 1,325.000 15,237,500
スミダコーポレーション 11,300 1,560.000 17,628,000
アイコム 3,600 3,455.000 12,438,000
リオン 3,800 2,360.000 8,968,000
横河電機 91,100 2,942.500 268,061,750
新電元工業 3,400 3,160.000 10,744,000
アズビル 57,600 4,856.000 279,705,600
東亜ディーケーケー 6,000 878.000 5,268,000
日本光電工業 38,200 3,860.000 147,452,000
チノー 4,000 2,040.000 8,160,000
日本電子材料 6,200 1,526.000 9,461,200
堀場製作所 16,100 7,673.000 123,535,300
アドバンテスト 64,900 16,910.000 1,097,459,000
エスペック 7,100 2,461.000 17,473,100
キーエンス 82,500 57,490.000 4,742,925,000
日置電機 4,100 7,450.000 30,545,000
シスメックス 71,200 7,623.000 542,757,600
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日本マイクロニクス 14,800 2,183.000 32,308,400
メガチップス 6,800 4,140.000 28,152,000
OBARA GROUP 4,900 4,120.000 20,188,000
コーセル 10,600 1,290.000 13,674,000
イリソ電子工業 7,600 4,300.000 32,680,000
オプテックスグループ 15,100 1,698.000 25,639,800
千代田インテグレ 3,700 2,894.000 10,707,800
レーザーテック 37,800 21,310.000 805,518,000
スタンレー電気 58,000 2,439.500 141,491,000
ウシオ電機 41,800 1,876.000 78,416,800
ヘリオス テクノ ホールディング 6,300 428.000 2,696,400
日本セラミック 8,000 2,569.000 20,552,000
古河電池 6,500 972.000 6,318,000
山一電機 7,300 1,767.000 12,899,100
図研 7,200 4,330.000 31,176,000
日本電子 20,600 4,581.000 94,368,600
カシオ計算機 61,300 1,241.000 76,073,300
ファナック 402,100 4,053.000 1,629,711,300
日本シイエムケイ 19,800 652.000 12,909,600
エンプラス 2,500 11,300.000 28,250,000
大真空 10,800 797.000 8,607,600
ローム 38,100 11,590.000 441,579,000
浜松ホトニクス 66,000 6,601.000 435,666,000
三井ハイテック 8,500 9,430.000 80,155,000
新光電気工業 29,100 5,880.000 171,108,000
京セラ 128,000 7,396.000 946,688,000
太陽誘電 40,100 4,229.000 169,582,900
村田製作所 249,900 8,147.000 2,035,935,300
双葉電子工業 17,400 553.000 9,622,200
北陸電気工業 3,200 1,493.000 4,777,600
ニチコン 16,800 1,365.000 22,932,000
KOA 12,600 1,818.000 22,906,800
市光工業 15,900 562.000 8,935,800
小糸製作所 98,900 2,359.500 233,354,550
ミツバ 16,200 770.000 12,474,000
SCREENホールディングス 14,100 14,030.000 197,823,000
キヤノン電子 9,100 1,847.000 16,807,700
キヤノン 411,300 3,579.000 1,472,042,700
リコー 206,900 1,226.500 253,762,850
象印マホービン 23,500 1,830.000 43,005,000
東京エレクトロン 174,500 20,490.000 3,575,505,000
イノテック 6,100 1,591.000 9,705,100
トヨタ紡織 34,500 2,762.000 95,289,000
ユニプレス 15,100 1,192.000 17,999,200
豊田自動織機 60,200 10,560.000 635,712,000
モリタホールディングス 14,600 1,631.000 23,812,600
三櫻工業 14,000 983.000 13,762,000
デンソー 169,900 10,075.000 1,711,742,500
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東海理化電機製作所 22,700 2,348.000 53,299,600
川崎重工業 62,100 4,038.000 250,759,800
名村造船所 14,800 1,012.000 14,977,600
日本車輌製造 5,000 2,084.000 10,420,000
三菱ロジスネクスト 14,000 1,303.000 18,242,000
日産自動車 1,171,200 629.300 737,036,160
いすゞ自動車 239,100 1,869.500 446,997,450
トヨタ自動車 4,527,000 2,595.000 11,747,565,000
日野自動車 106,900 568.000 60,719,200
三菱自動車工業 322,300 575.700 185,548,110
GMB 1,300 2,003.000 2,603,900
武蔵精密工業 19,800 1,677.000 33,204,600
日産車体 16,000 903.000 14,448,000
新明和工業 25,900 1,420.000 36,778,000
極東開発工業 13,300 1,882.000 25,030,600
トピー工業 7,100 2,440.000 17,324,000
ティラド 3,000 2,188.000 6,564,000
タチエス 13,200 1,797.000 23,720,400
NOK 32,200 2,051.500 66,058,300
フタバ産業 24,000 734.000 17,616,000
KYB 7,800 4,850.000 37,830,000
大同メタル工業 19,500 548.000 10,686,000
プレス工業 36,200 690.000 24,978,000
ミクニ 10,000 486.000 4,860,000
太平洋工業 18,400 1,472.000 27,084,800
アイシン 63,500 4,901.000 311,213,500
マツダ 272,500 1,633.000 444,992,500
今仙電機製作所 6,300 656.000 4,132,800
本田技研工業 670,000 4,953.000 3,318,510,000
スズキ 151,400 5,880.000 890,232,000
SUBARU 260,900 2,861.000 746,434,900
安永 4,400 818.000 3,599,200
ヤマハ発動機 118,500 3,825.000 453,262,500
エクセディ 13,000 2,707.000 35,191,000
豊田合成 23,800 3,198.000 76,112,400
愛三工業 14,000 1,320.000 18,480,000
日本プラスト 11,000 497.000 5,467,000
ヨロズ 9,000 940.000 8,460,000
エフ・シー・シー 14,200 1,952.000 27,718,400
シマノ 33,500 21,195.000 710,032,500
テイ・エス テック 37,500 1,719.000 64,462,500
ジャムコ 3,400 1,666.000 5,664,400
テルモ 253,600 4,284.000 1,086,422,400
日機装 19,100 1,033.000 19,730,300
日本エム・ディ・エム 5,400 757.000 4,087,800
島津製作所 100,200 4,103.000 411,120,600
長野計器 6,200 2,720.000 16,864,000
ブイ・テクノロジー 4,400 2,303.000 10,133,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京計器 6,900 1,517.000 10,467,300
愛知時計電機 3,800 1,743.000 6,623,400
インターアクション 4,500 1,054.000 4,743,000
オーバル 7,300 435.000 3,175,500
東京精密 18,100 7,820.000 141,542,000
マニー 33,200 1,861.000 61,785,200
ニコン 119,200 1,559.500 185,892,400
トプコン 43,500 1,677.000 72,949,500
オリンパス 507,600 1,950.000 989,820,000
理研計器 5,100 5,380.000 27,438,000
タムロン 5,400 4,430.000 23,922,000
HOYA 174,600 16,080.000 2,807,568,000
ノーリツ鋼機 7,900 3,345.000 26,425,500
A&Dホロンホールディングス 11,900 1,693.000 20,146,700
朝日インテック 92,100 3,007.000 276,944,700
シチズン時計 78,100 915.000 71,461,500
リズム 2,400 1,697.000 4,072,800
メニコン 28,400 1,973.000 56,033,200
松風 4,000 2,182.000 8,728,000
セイコーグループ 12,800 2,637.000 33,753,600
ニプロ 69,000 1,218.000 84,042,000
スノーピーク 12,300 1,400.000 17,220,000
パラマウントベッドホールディングス 18,900 2,395.000 45,265,500
トランザクション 5,800 1,891.000 10,967,800
ニホンフラッシュ 8,600 903.000 7,765,800
前田工繊 7,000 3,075.000 21,525,000
永大産業 17,800 225.000 4,005,000
アートネイチャー 9,800 780.000 7,644,000
バンダイナムコホールディングス 225,900 3,250.000 734,175,000
SHOEI 18,700 2,412.000 45,104,400
フランスベッドホールディングス 10,500 1,211.000 12,715,500
パイロットコーポレーション 12,400 4,738.000 58,751,200
萩原工業 6,300 1,723.000 10,854,900
フジシールインターナショナル 16,700 1,783.000 29,776,100
タカラトミー 37,500 2,358.000 88,425,000
広済堂ホールディングス 4,000 2,608.000 10,432,000
プロネクサス 7,700 1,111.000 8,554,700
凸版印刷 101,200 3,589.000 363,206,800
大日本印刷 90,200 3,942.000 355,568,400
共同印刷 2,800 3,240.000 9,072,000
NISSHA 15,100 1,690.000 25,519,000
TAKARA & COMPANY 5,700 2,466.000 14,056,200
アシックス 70,200 5,355.000 375,921,000
ツツミ 2,000 2,470.000 4,940,000
ローランド 6,200 3,820.000 23,684,000
小松ウオール工業 3,300 2,989.000 9,863,700
ヤマハ 51,900 4,286.000 222,443,400
河合楽器製作所 2,400 3,395.000 8,148,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クリナップ 10,500 726.000 7,623,000
ピジョン 53,000 1,673.500 88,695,500
キングジム 9,000 877.000 7,893,000
リンテック 16,300 2,444.500 39,845,350
イトーキ 17,100 1,444.000 24,692,400
任天堂 520,600 6,370.000 3,316,222,000
三菱鉛筆 11,800 1,895.000 22,361,000
タカラスタンダード 15,200 1,850.000 28,120,000
コクヨ 37,200 2,372.500 88,257,000
グローブライド 6,800 2,052.000 13,953,600
オカムラ 24,900 2,259.000 56,249,100
美津濃 8,300 4,510.000 37,433,000
東京電力ホールディングス 743,400 634.500 471,687,300
中部電力 303,000 1,951.000 591,153,000
関西電力 318,100 2,230.500 709,522,050
中国電力 131,300 967.800 127,072,140
北陸電力 78,100 826.300 64,534,030
東北電力 201,400 1,034.000 208,247,600
四国電力 70,100 1,044.000 73,184,400
九州電力 189,200 1,007.500 190,619,000
北海道電力 79,500 658.400 52,342,800
沖縄電力 19,200 1,143.000 21,945,600
電源開発 61,900 2,360.000 146,084,000
エフオン 6,500 515.000 3,347,500
イーレックス 15,100 840.000 12,684,000
レノバ 22,200 1,346.000 29,881,200
東京瓦斯 174,200 3,398.000 591,931,600
大阪瓦斯 166,700 2,438.500 406,497,950
東邦瓦斯 32,400 2,633.000 85,309,200
北海道瓦斯 5,100 2,367.000 12,071,700
広島ガス 19,100 397.000 7,582,700
西部ガスホールディングス 7,800 2,053.000 16,013,400
静岡ガス 18,000 1,028.000 18,504,000
メタウォーター 9,800 1,916.000 18,776,800
SBSホールディングス 7,200 2,903.000 20,901,600
東武鉄道 90,400 3,993.000 360,967,200
相鉄ホールディングス 27,300 2,848.000 77,750,400
東急 230,700 1,810.500 417,682,350
京浜急行電鉄 93,400 1,361.500 127,164,100
小田急電鉄 124,800 2,228.000 278,054,400
京王電鉄 43,600 5,165.000 225,194,000
京成電鉄 53,100 5,570.000 295,767,000
富士急行 10,200 5,070.000 51,714,000
東日本旅客鉄道 139,900 8,357.000 1,169,144,300
西日本旅客鉄道 105,500 6,344.000 669,292,000
東海旅客鉄道 63,500 18,810.000 1,194,435,000
西武ホールディングス 99,900 1,508.000 150,649,200
鴻池運輸 14,000 2,042.000 28,588,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西日本鉄道 21,600 2,582.500 55,782,000
ハマキョウレックス 6,300 4,200.000 26,460,000
サカイ引越センター 3,900 5,330.000 20,787,000
近鉄グループホールディングス 82,100 4,461.000 366,248,100
阪急阪神ホールディングス 109,500 5,370.000 588,015,000
南海電気鉄道 39,300 3,092.000 121,515,600
京阪ホールディングス 45,400 4,060.000 184,324,000
神戸電鉄 2,800 3,055.000 8,554,000
名古屋鉄道 90,800 2,376.000 215,740,800
山陽電気鉄道 6,700 2,241.000 15,014,700
アルプス物流 6,700 1,610.000 10,787,000
ヤマトホールディングス 105,400 2,550.000 268,770,000
山九 20,900 5,176.000 108,178,400
丸全昭和運輸 5,000 3,935.000 19,675,000
センコーグループホールディングス 42,900 1,066.000 45,731,400
トナミホールディングス 1,900 4,810.000 9,139,000
ニッコンホールディングス 26,100 3,330.000 86,913,000
福山通運 6,200 3,580.000 22,196,000
セイノーホールディングス 47,100 2,161.000 101,783,100
神奈川中央交通 2,600 3,320.000 8,632,000
AZ-COM丸和ホールディングス 20,000 2,140.000 42,800,000
C&Fロジホールディングス 8,300 1,377.000 11,429,100
九州旅客鉄道 58,100 3,159.000 183,537,900
SGホールディングス 157,800 2,033.000 320,807,400
NIPPON EXPRESSホールディン 28,300 7,432.000 210,325,600
グス
日本郵船 219,900 3,905.000 858,709,500
商船三井 144,500 4,170.000 602,565,000
川崎汽船 61,800 5,176.000 319,876,800
NSユナイテッド海運 4,600 4,080.000 18,768,000
明治海運 7,400 791.000 5,853,400
飯野海運 30,600 1,059.000 32,405,400
乾汽船 11,600 1,230.000 14,268,000
日本航空 201,900 2,977.500 601,157,250
ANAホールディングス 224,600 3,290.000 738,934,000
トランコム 2,400 7,700.000 18,480,000
日新 6,500 2,765.000 17,972,500
三菱倉庫 17,400 3,858.000 67,129,200
三井倉庫ホールディングス 7,500 4,300.000 32,250,000
住友倉庫 21,500 2,555.000 54,932,500
澁澤倉庫 3,300 3,300.000 10,890,000
東陽倉庫 18,700 286.000 5,348,200
日本トランスシティ 16,800 665.000 11,172,000
川西倉庫 5,200 1,068.000 5,553,600
安田倉庫 6,500 1,070.000 6,955,000
上組 39,000 3,150.000 122,850,000
キムラユニティー 4,300 1,409.000 6,058,700
キユーソー流通システム 6,300 956.000 6,022,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エーアイテイー 5,400 1,776.000 9,590,400
内外トランスライン 3,500 2,560.000 8,960,000
日本コンセプト 3,300 1,814.000 5,986,200
NECネッツエスアイ 27,300 2,000.000 54,600,000
クロスキャット 5,200 1,010.000 5,252,000
システナ 138,200 282.000 38,972,400
デジタルアーツ 5,200 4,785.000 24,882,000
日鉄ソリューションズ 14,000 4,185.000 58,590,000
キューブシステム 5,600 1,182.000 6,619,200
コア 4,400 1,751.000 7,704,400
手間いらず 1,500 3,050.000 4,575,000
ラクーンホールディングス 8,100 760.000 6,156,000
ソリトンシステムズ 4,800 1,173.000 5,630,400
ソフトクリエイトホールディングス 7,100 1,706.000 12,112,600
TIS 90,400 3,382.000 305,732,800
グリー 23,300 595.000 13,863,500
コーエーテクモホールディングス 51,800 2,210.500 114,503,900
三菱総合研究所 3,900 5,040.000 19,656,000
ファインデックス 8,200 730.000 5,986,000
ブレインパッド 6,600 893.000 5,893,800
KLab 18,400 280.000 5,152,000
ポールトゥウィンホールディングス 15,000 680.000 10,200,000
ネクソン 184,500 2,896.500 534,404,250
アイスタイル 26,400 467.000 12,328,800
エムアップホールディングス 10,800 1,332.000 14,385,600
エイチーム 6,700 609.000 4,080,300
エニグモ 12,700 400.000 5,080,000
コロプラ 31,500 645.000 20,317,500
ブロードリーフ 42,900 558.000 23,938,200
クロス・マーケティンググループ 5,000 719.000 3,595,000
デジタルハーツホールディングス 5,700 1,120.000 6,384,000
システム情報 7,800 772.000 6,021,600
メディアドゥ 3,700 1,163.000 4,303,100
じげん 24,900 593.000 14,765,700
フィックスターズ 9,800 1,203.000 11,789,400
CARTA HOLDINGS 4,400 1,229.000 5,407,600
オプティム 7,200 868.000 6,249,600
セレス 3,800 979.000 3,720,200
SHIFT 5,500 27,780.000 152,790,000
ティーガイア 9,000 1,815.000 16,335,000
テクマトリックス 15,200 1,613.000 24,517,600
プロシップ 4,300 1,257.000 5,405,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 22,600 2,356.500 53,256,900
GMOペイメントゲートウェイ 16,500 8,823.000 145,579,500
システムリサーチ 2,800 2,616.000 7,324,800
インターネットイニシアティブ 45,100 2,559.500 115,433,450
さくらインターネット 9,600 1,218.000 11,692,800
ヴィンクス 3,200 1,286.000 4,115,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,700 2,816.000 7,603,200
SRAホールディングス 4,400 3,580.000 15,752,000
朝日ネット 9,600 633.000 6,076,800
eBASE 12,200 689.000 8,405,800
アバントグループ 10,700 1,377.000 14,733,900
アドソル日進 3,800 1,753.000 6,661,400
フリービット 5,100 1,431.000 7,298,100
コムチュア 11,000 2,423.000 26,653,000
アステリア 7,200 807.000 5,810,400
アイル 4,000 3,300.000 13,200,000
マークラインズ 4,700 3,080.000 14,476,000
メディカル・データ・ビジョン 12,600 787.000 9,916,200
gumi 13,100 466.000 6,104,600
テラスカイ 3,900 2,072.000 8,080,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ 5,200 1,846.000 9,599,200
ジー
PR TIMES 2,700 1,767.000 4,770,900
ラクス 39,000 2,275.500 88,744,500
ダブルスタンダード 3,700 1,443.000 5,339,100
オープンドア 6,300 1,000.000 6,300,000
アカツキ 4,400 2,170.000 9,548,000
UBICOMホールディングス 3,100 1,423.000 4,411,300
カナミックネットワーク 12,600 500.000 6,300,000
チェンジホールディングス 20,300 1,937.000 39,321,100
オークネット 4,500 1,860.000 8,370,000
マクロミル 17,000 773.000 13,141,000
オロ 3,700 2,007.000 7,425,900
ユーザーローカル 3,200 1,847.000 5,910,400
マネーフォワード 18,500 5,019.000 92,851,500
SUN ASTERISK 6,200 1,438.000 8,915,600
プラスアルファ・コンサルティング 4,900 2,709.000 13,274,100
電算システムホールディングス 4,200 2,957.000 12,419,400
APPIER GROUP 28,400 1,672.000 47,484,800
プロトコーポレーション 10,500 1,214.000 12,747,000
野村総合研究所 164,700 4,154.000 684,163,800
サイバネットシステム 8,600 758.000 6,518,800
日本システム技術 2,800 2,188.000 6,126,400
インテージホールディングス 9,500 2,200.000 20,900,000
インフォコム 10,600 2,859.000 30,305,400
シンプレクス・ホールディングス 14,200 2,840.000 40,328,000
HEROZ 3,000 1,500.000 4,500,000
ラクスル 20,100 1,531.000 30,773,100
メルカリ 50,100 3,045.000 152,554,500
IPS 3,000 2,314.000 6,942,000
システムサポート 3,400 2,107.000 7,163,800
イーソル 7,500 747.000 5,602,500
ウイングアーク1st 8,700 2,537.000 22,071,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 2,600 1,396.000 3,629,600
グス
サーバーワークス 1,900 3,760.000 7,144,000
Sansan 27,300 1,387.000 37,865,100
ギフティ 7,600 1,472.000 11,187,200
メドレー 11,100 5,380.000 59,718,000
ベース 3,100 4,385.000 13,593,500
JMDC 13,700 5,275.000 72,267,500
フォーカスシステムズ 6,800 989.000 6,725,200
クレスコ 7,000 1,855.000 12,985,000
フジ・メディア・ホールディングス 79,500 1,573.500 125,093,250
オービック 27,600 24,945.000 688,482,000
ジャストシステム 11,900 3,034.000 36,104,600
TDCソフト 7,200 1,740.000 12,528,000
Zホールディングス 1,177,500 429.500 505,736,250
トレンドマイクロ 39,100 6,076.000 237,571,600
IDホールディングス 6,100 1,422.000 8,674,200
日本オラクル 15,900 10,375.000 164,962,500
アルファシステムズ 3,000 3,105.000 9,315,000
フューチャー 18,500 1,491.000 27,583,500
CAC HOLDINGS 5,300 1,748.000 9,264,400
SBテクノロジー 3,700 2,339.000 8,654,300
オービックビジネスコンサルタント 16,300 6,280.000 102,364,000
伊藤忠テクノソリューションズ 44,400 4,320.000 191,808,000
アイティフォー 11,500 1,069.000 12,293,500
東計電算 1,400 6,440.000 9,016,000
大塚商会 41,200 6,439.000 265,286,800
サイボウズ 11,600 2,089.000 24,232,400
電通国際情報サービス 10,000 5,770.000 57,700,000
ACCESS 10,400 828.000 8,611,200
デジタルガレージ 14,700 3,570.000 52,479,000
イーエムシステムズ 14,500 759.000 11,005,500
ウェザーニューズ 2,500 6,400.000 16,000,000
CIJ 14,700 563.000 8,276,100
ビジネスエンジニアリング 1,500 3,335.000 5,002,500
WOWOW 7,000 1,165.000 8,155,000
スカラ 8,700 754.000 6,559,800
ANYCOLOR 3,000 3,420.000 10,260,000
IMAGICA GROUP 8,000 589.000 4,712,000
ネットワンシステムズ 30,900 2,734.000 84,480,600
アルゴグラフィックス 7,500 3,345.000 25,087,500
マーベラス 14,200 691.000 9,812,200
エイベックス 14,200 1,465.000 20,803,000
BIPROGY 30,500 3,893.000 118,736,500
都築電気 4,500 2,406.000 10,827,000
TBSホールディングス 42,300 2,629.500 111,227,850
日本テレビホールディングス 72,900 1,371.500 99,982,350
朝日放送グループホールディングス 9,600 682.000 6,547,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テレビ朝日ホールディングス 19,900 1,714.000 34,108,600
スカパーJSATホールディングス 73,700 718.000 52,916,600
テレビ東京ホールディングス 6,000 3,065.000 18,390,000
日本BS放送 6,500 913.000 5,934,500
ビジョン 12,600 1,543.000 19,441,800
USEN-NEXT HOLDINGS 9,300 3,435.000 31,945,500
日本通信 78,500 224.000 17,584,000
日本電信電話 26,489,800 171.100 4,532,404,780
KDDI 639,000 4,417.000 2,822,463,000
ソフトバンク 1,329,400 1,714.500 2,279,256,300
光通信 9,700 23,870.000 231,539,000
エムティーアイ 8,200 610.000 5,002,000
GMOインターネットグループ 30,600 2,386.500 73,026,900
ファイバーゲート 5,000 1,499.000 7,495,000
KADOKAWA 43,600 3,236.000 141,089,600
学研ホールディングス 14,400 870.000 12,528,000
ゼンリン 14,500 921.000 13,354,500
アイネット 5,700 1,788.000 10,191,600
松竹 4,700 10,860.000 51,042,000
東宝 51,700 5,668.000 293,035,600
東映 2,300 19,190.000 44,137,000
NTTデータグループ 259,000 1,997.000 517,223,000
ピー・シー・エー 5,200 1,253.000 6,515,600
ビジネスブレイン太田昭和 3,900 2,113.000 8,240,700
DTS 17,200 3,240.000 55,728,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 41,600 5,318.000 221,228,800
シーイーシー 11,700 1,649.000 19,293,300
カプコン 82,200 6,067.000 498,707,400
アイ・エス・ビー 4,600 1,418.000 6,522,800
ジャステック 5,500 1,472.000 8,096,000
SCSK 67,200 2,552.500 171,528,000
NSW 3,300 2,976.000 9,820,800
アイネス 6,300 1,660.000 10,458,000
TKC 12,700 3,640.000 46,228,000
富士ソフト 17,200 4,460.000 76,712,000
NSD 29,000 2,465.000 71,485,000
コナミグループ 35,400 8,355.000 295,767,000
福井コンピュータホールディングス 6,500 2,742.000 17,823,000
JBCCホールディングス 6,200 2,664.000 16,516,800
ミロク情報サービス 7,900 1,595.000 12,600,500
ソフトバンクグループ 407,900 6,611.000 2,696,626,900
高千穂交易 2,700 3,170.000 8,559,000
伊藤忠食品 2,000 6,270.000 12,540,000
エレマテック 8,000 1,904.000 15,232,000
あらた 6,600 5,630.000 37,158,000
トーメンデバイス 1,400 5,020.000 7,028,000
東京エレクトロン デバイス 3,200 10,310.000 32,992,000
円谷フィールズホールディングス 15,100 2,177.000 32,872,700
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双日 86,800 3,282.000 284,877,600
アルフレッサ ホールディングス 87,600 2,508.000 219,700,800
横浜冷凍 24,300 1,346.000 32,707,800
ラサ商事 5,000 1,582.000 7,910,000
アルコニックス 12,000 1,397.000 16,764,000
神戸物産 67,500 3,530.000 238,275,000
あい ホールディングス 13,800 2,568.000 35,438,400
ダイワボウホールディングス 35,700 2,885.500 103,012,350
マクニカホールディングス 20,600 6,800.000 140,080,000
ラクト・ジャパン 3,800 2,070.000 7,866,000
グリムス 3,800 2,295.000 8,721,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 13,400 970.000 12,998,000
八洲電機 7,700 1,306.000 10,056,200
メディアスホールディングス 7,000 740.000 5,180,000
レスターホールディングス 8,000 2,465.000 19,720,000
ジューテックホールディングス 3,000 1,226.000 3,678,000
大光 8,900 638.000 5,678,200
TOKAIホールディングス 42,300 930.000 39,339,000
三洋貿易 10,100 1,379.000 13,927,900
ビューティガレージ 1,500 5,130.000 7,695,000
ウイン・パートナーズ 6,800 1,105.000 7,514,000
シップヘルスケアホールディングス 31,500 2,378.500 74,922,750
コメダホールディングス 21,600 2,967.000 64,087,200
フルサト・マルカホールディングス 8,300 2,783.000 23,098,900
ヤマエグループホールディングス 5,000 4,050.000 20,250,000
小野建 8,700 1,722.000 14,981,400
南陽 2,500 2,207.000 5,517,500
佐鳥電機 4,600 1,791.000 8,238,600
伯東 5,000 5,400.000 27,000,000
コンドーテック 7,600 1,169.000 8,884,400
ナガイレーベン 11,000 2,247.000 24,717,000
三菱食品 8,300 4,015.000 33,324,500
松田産業 6,800 2,257.000 15,347,600
第一興商 33,800 2,692.000 90,989,600
メディパルホールディングス 83,300 2,532.000 210,915,600
SPK 4,400 1,990.000 8,756,000
萩原電気ホールディングス 3,700 4,380.000 16,206,000
アズワン 12,400 5,780.000 71,672,000
スズデン 3,800 2,276.000 8,648,800
尾家産業 2,500 1,997.000 4,992,500
シモジマ 6,700 1,195.000 8,006,500
ドウシシャ 9,000 2,331.000 20,979,000
高速 4,700 2,049.000 9,630,300
たけびし 3,700 1,921.000 7,107,700
リックス 2,000 3,055.000 6,110,000
丸文 8,300 1,193.000 9,901,900
ハピネット 7,900 2,644.000 20,887,600
日本ライフライン 25,700 1,202.000 30,891,400
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タカショー 9,000 651.000 5,859,000
IDOM 26,800 767.000 20,555,600
進和 5,800 2,352.000 13,641,600
ダイトロン 3,600 3,065.000 11,034,000
シークス 12,300 1,530.000 18,819,000
オーハシテクニカ 4,700 1,708.000 8,027,600
白銅 3,400 2,370.000 8,058,000
伊藤忠商事 537,300 5,701.000 3,063,147,300
丸紅 680,400 2,460.500 1,674,124,200
長瀬産業 39,500 2,502.000 98,829,000
蝶理 4,800 2,902.000 13,929,600
豊田通商 76,300 8,834.000 674,034,200
三共生興 14,600 758.000 11,066,800
兼松 33,400 2,138.000 71,409,200
三井物産 619,000 5,629.000 3,484,351,000
日本紙パルプ商事 4,600 4,890.000 22,494,000
カメイ 9,500 1,500.000 14,250,000
スターゼン 6,600 2,580.000 17,028,000
山善 22,400 1,114.000 24,953,600
椿本興業 1,600 5,020.000 8,032,000
住友商事 527,700 3,096.000 1,633,759,200
内田洋行 3,500 6,780.000 23,730,000
三菱商事 531,800 7,486.000 3,981,054,800
第一実業 3,100 5,590.000 17,329,000
キヤノンマーケティングジャパン 20,200 3,852.000 77,810,400
西華産業 4,000 2,163.000 8,652,000
佐藤商事 6,300 1,539.000 9,695,700
菱洋エレクトロ 7,500 3,325.000 24,937,500
東京産業 8,900 844.000 7,511,600
ユアサ商事 7,500 4,285.000 32,137,500
神鋼商事 2,300 5,870.000 13,501,000
阪和興業 15,500 4,855.000 75,252,500
正栄食品工業 5,800 4,545.000 26,361,000
カナデン 6,700 1,403.000 9,400,100
RYODEN 7,100 2,344.000 16,642,400
岩谷産業 19,900 7,604.000 151,319,600
ナイス 2,600 1,509.000 3,923,400
極東貿易 5,900 1,936.000 11,422,400
アステナホールディングス 18,300 468.000 8,564,400
三愛オブリ 22,900 1,732.000 39,662,800
稲畑産業 16,900 3,235.000 54,671,500
GSIクレオス 5,400 2,245.000 12,123,000
明和産業 12,500 673.000 8,412,500
ワキタ 16,100 1,408.000 22,668,800
東邦ホールディングス 21,900 2,873.500 62,929,650
サンゲツ 22,000 3,010.000 66,220,000
ミツウロコグループホールディングス 11,900 1,340.000 15,946,000
シナネンホールディングス 3,000 4,110.000 12,330,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠エネクス 21,100 1,498.000 31,607,800
サンリオ 24,800 7,583.000 188,058,400
サンワ テクノス 4,600 2,223.000 10,225,800
リョーサン 9,300 4,465.000 41,524,500
新光商事 12,300 1,222.000 15,030,600
トーホー 4,000 3,830.000 15,320,000
三信電気 3,900 2,214.000 8,634,600
東陽テクニカ 9,200 1,330.000 12,236,000
モスフードサービス 12,600 3,340.000 42,084,000
加賀電子 7,000 6,660.000 46,620,000
ソーダニッカ 6,200 1,004.000 6,224,800
立花エレテック 6,400 2,766.000 17,702,400
PALTAC 13,800 4,859.000 67,054,200
三谷産業 18,600 332.000 6,175,200
太平洋興発 6,000 788.000 4,728,000
西本Wismettacホールディングス 2,300 4,535.000 10,430,500
KPPグループホールディングス 21,100 664.000 14,010,400
ヤマタネ 4,500 2,064.000 9,288,000
泉州電業 4,300 3,800.000 16,340,000
トラスコ中山 18,200 2,604.000 47,392,800
オートバックスセブン 30,100 1,588.000 47,798,800
モリト 7,300 1,301.000 9,497,300
加藤産業 10,600 4,200.000 44,520,000
イエローハット 15,000 1,905.000 28,575,000
JKホールディングス 7,200 996.000 7,171,200
日伝 5,200 2,520.000 13,104,000
杉本商事 3,900 2,268.000 8,845,200
因幡電機産業 21,900 3,155.000 69,094,500
東テク 3,000 5,180.000 15,540,000
ミスミグループ本社 131,500 2,446.500 321,714,750
タキヒヨー 2,900 1,180.000 3,422,000
スズケン 25,600 4,440.000 113,664,000
ジェコス 6,100 957.000 5,837,700
グローセル 12,000 431.000 5,172,000
ローソン 21,700 7,010.000 152,117,000
サンエー 6,600 4,860.000 32,076,000
カワチ薬品 7,000 2,297.000 16,079,000
エービーシー・マート 37,800 2,688.500 101,625,300
ハードオフコーポレーション 3,800 1,573.000 5,977,400
アスクル 18,200 1,971.000 35,872,200
ゲオホールディングス 9,000 2,574.000 23,166,000
アダストリア 10,600 2,862.000 30,337,200
くら寿司 10,300 3,425.000 35,277,500
キャンドゥ 4,200 2,724.000 11,440,800
パルグループホールディングス 17,000 2,043.000 34,731,000
エディオン 34,700 1,494.000 51,841,800
サーラコーポレーション 18,900 763.000 14,420,700
ハローズ 4,000 4,110.000 16,440,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジオフードグループ本社 10,600 1,399.000 14,829,400
あみやき亭 2,400 3,585.000 8,604,000
大黒天物産 2,700 6,840.000 18,468,000
ハニーズホールディングス 7,200 1,669.000 12,016,800
アルペン 7,300 1,927.000 14,067,100
クオールホールディングス 12,200 1,913.000 23,338,600
ジンズホールディングス 5,300 3,360.000 17,808,000
ビックカメラ 46,200 1,091.000 50,404,200
DCMホールディングス 51,000 1,263.000 64,413,000
MonotaRO 123,700 1,602.500 198,229,250
DDグループ 4,100 1,644.000 6,740,400
J.フロント リテイリング 108,700 1,607.000 174,680,900
ドトール・日レスホールディングス 15,400 2,381.000 36,667,400
マツキヨココカラ&カンパニー 52,900 8,578.000 453,776,200
ブロンコビリー 5,200 3,090.000 16,068,000
ZOZO 57,700 2,788.500 160,896,450
トレジャー・ファクトリー 4,200 1,391.000 5,842,200
物語コーポレーション 14,600 4,630.000 67,598,000
三越伊勢丹ホールディングス 147,000 1,757.500 258,352,500
ウエルシアホールディングス 45,400 2,665.000 120,991,000
クリエイトSDホールディングス 14,100 3,660.000 51,606,000
チムニー 5,400 1,546.000 8,348,400
シュッピン 7,200 1,158.000 8,337,600
オイシックス・ラ・大地 11,800 1,680.000 19,824,000
ネクステージ 20,000 2,348.000 46,960,000
ジョイフル本田 25,000 1,749.000 43,725,000
鳥貴族ホールディングス 3,700 3,165.000 11,710,500
ホットランド 7,100 1,705.000 12,105,500
すかいらーくホールディングス 119,200 2,043.000 243,525,600
SFPホールディングス 5,100 2,359.000 12,030,900
綿半ホールディングス 7,100 1,367.000 9,705,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 29,300 1,126.000 32,991,800
ディングス
BEENOS 3,800 1,648.000 6,262,400
あさひ 7,600 1,289.000 9,796,400
日本調剤 6,400 1,430.000 9,152,000
コスモス薬品 8,700 16,745.000 145,681,500
セブン&アイ・ホールディングス 300,700 5,973.000 1,796,081,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング 65,800 1,212.000 79,749,600
ス
ツルハホールディングス 18,300 10,600.000 193,980,000
サンマルクホールディングス 7,300 1,887.000 13,775,100
フェリシモ 4,000 1,004.000 4,016,000
トリドールホールディングス 21,600 3,910.000 84,456,000
TOKYO BASE 10,400 303.000 3,151,200
JMホールディングス 6,900 1,912.000 13,192,800
アレンザホールディングス 7,300 1,011.000 7,380,300
串カツ田中ホールディングス 3,800 1,605.000 6,099,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クスリのアオキホールディングス 7,800 9,057.000 70,644,600
力の源ホールディングス 3,800 2,231.000 8,477,800
FOOD & LIFE COMPANIE 46,600 2,815.000 131,179,000
S
ノジマ 28,300 1,299.000 36,761,700
カッパ・クリエイト 13,700 1,612.000 22,084,400
良品計画 95,400 1,889.500 180,258,300
アドヴァングループ 10,500 1,020.000 10,710,000
アルビス 3,100 2,442.000 7,570,200
G-7ホールディングス 11,200 1,267.000 14,190,400
イオン北海道 15,200 852.000 12,950,400
コジマ 15,600 642.000 10,015,200
コーナン商事 11,800 3,665.000 43,247,000
エコス 3,700 2,037.000 7,536,900
ワタミ 11,300 1,177.000 13,300,100
パン・パシフィック・インターナショナル 176,200 3,049.000 537,233,800
ホールディングス
西松屋チェーン 19,300 1,649.000 31,825,700
ゼンショーホールディングス 47,800 6,780.000 324,084,000
サイゼリヤ 13,000 4,760.000 61,880,000
VTホールディングス 34,500 522.000 18,009,000
フジ・コーポレーション 5,100 2,052.000 10,465,200
ユナイテッドアローズ 9,400 2,018.000 18,969,200
ハイデイ日高 13,100 2,909.000 38,107,900
コロワイド 40,300 2,594.500 104,558,350
壱番屋 6,800 5,590.000 38,012,000
スギホールディングス 17,600 6,347.000 111,707,200
薬王堂ホールディングス 5,200 2,661.000 13,837,200
スクロール 13,200 1,015.000 13,398,000
ヨンドシーホールディングス 7,700 1,828.000 14,075,600
木曽路 12,800 2,620.000 33,536,000
SRSホールディングス 15,700 1,086.000 17,050,200
千趣会 18,000 410.000 7,380,000
リテールパートナーズ 12,900 1,699.000 21,917,100
ケーヨー 14,700 879.000 12,921,300
上新電機 7,600 2,392.000 18,179,200
日本瓦斯 46,500 2,304.500 107,159,250
ロイヤルホールディングス 16,500 2,669.000 44,038,500
いなげや 9,300 1,537.000 14,294,100
チヨダ 9,500 964.000 9,158,000
ライフコーポレーション 7,700 3,660.000 28,182,000
リンガーハット 11,100 2,331.000 25,874,100
MrMaxHD 13,200 622.000 8,210,400
AOKIホールディングス 16,900 1,062.000 17,947,800
オークワ 14,700 908.000 13,347,600
コメリ 13,400 3,175.000 42,545,000
青山商事 18,900 1,690.000 31,941,000
しまむら 10,200 14,855.000 151,521,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高島屋 66,000 2,186.000 144,276,000
松屋 15,300 1,084.000 16,585,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 42,500 1,891.000 80,367,500
近鉄百貨店 4,800 2,998.000 14,390,400
丸井グループ 64,400 2,516.500 162,062,600
アクシアル リテイリング 5,900 3,750.000 22,125,000
イオン 295,700 2,984.500 882,516,650
イズミ 13,200 3,859.000 50,938,800
平和堂 14,800 2,501.000 37,014,800
フジ 13,200 1,807.000 23,852,400
ヤオコー 9,800 7,819.000 76,626,200
ゼビオホールディングス 12,200 1,020.000 12,444,000
ケーズホールディングス 61,500 1,383.000 85,054,500
OLYMPICグループ 5,200 524.000 2,724,800
シルバーライフ 2,500 1,176.000 2,940,000
Genky DrugStores 3,900 5,080.000 19,812,000
ブックオフグループホールディングス 5,300 1,243.000 6,587,900
ギフトホールディングス 3,900 2,693.000 10,502,700
アインホールディングス 12,100 4,526.000 54,764,600
元気寿司 3,000 5,190.000 15,570,000
ヤマダホールディングス 357,300 468.600 167,430,780
アークランズ 27,138 1,630.000 44,234,940
ニトリホールディングス 35,300 17,365.000 612,984,500
グルメ杵屋 8,300 1,144.000 9,495,200
ケーユーホールディングス 5,900 1,206.000 7,115,400
吉野家ホールディングス 34,000 2,897.500 98,515,000
松屋フーズホールディングス 4,100 4,215.000 17,281,500
サガミホールディングス 13,800 1,422.000 19,623,600
関西フードマーケット 8,500 1,488.000 12,648,000
王将フードサービス 5,800 6,990.000 40,542,000
ミニストップ 6,700 1,459.000 9,775,300
アークス 16,100 2,688.000 43,276,800
バローホールディングス 16,900 2,175.000 36,757,500
ベルク 4,300 6,780.000 29,154,000
大 庄 6,900 1,165.000 8,038,500
ファーストリテイリング 39,200 33,560.000 1,315,552,000
サンドラッグ 33,100 4,303.000 142,429,300
サックスバー ホールディングス 9,300 1,003.000 9,327,900
やまや 3,000 3,090.000 9,270,000
ベルーナ 21,200 755.000 16,006,000
いよぎんホールディングス 97,100 1,137.000 110,402,700
しずおかフィナンシャルグループ 180,800 1,277.000 230,881,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 68,300 1,125.500 76,871,650
楽天銀行 28,600 1,935.000 55,341,000
島根銀行 6,400 550.000 3,520,000
じもとホールディングス 11,600 435.000 5,046,000
めぶきフィナンシャルグループ 403,700 427.700 172,662,490
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,500 4,495.000 47,197,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州フィナンシャルグループ 142,300 788.900 112,260,470
ゆうちょ銀行 223,700 1,242.000 277,835,400
富山第一銀行 27,200 1,000.000 27,200,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 436,200 709.900 309,658,380
西日本フィナンシャルホールディングス 50,600 1,672.000 84,603,200
三十三フィナンシャルグループ 7,500 1,899.000 14,242,500
第四北越フィナンシャルグループ 12,600 3,950.000 49,770,000
ひろぎんホールディングス 105,700 958.400 101,302,880
おきなわフィナンシャルグループ 7,800 2,460.000 19,188,000
十六フィナンシャルグループ 10,500 3,970.000 41,685,000
北國フィナンシャルホールディングス 9,100 5,760.000 52,416,000
プロクレアホールディングス 10,100 2,085.000 21,058,500
あいちフィナンシャルグループ 11,400 2,682.000 30,574,800
あおぞら銀行 50,900 3,037.000 154,583,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 5,084,900 1,264.000 6,427,313,600
りそなホールディングス 1,020,000 869.900 887,298,000
三井住友トラスト・ホールディングス 145,800 5,829.000 849,868,200
三井住友フィナンシャルグループ 577,000 7,295.000 4,209,215,000
千葉銀行 226,400 1,144.500 259,114,800
群馬銀行 157,700 734.400 115,814,880
武蔵野銀行 10,200 2,833.000 28,896,600
千葉興業銀行 15,100 890.000 13,439,000
筑波銀行 39,400 276.000 10,874,400
七十七銀行 26,000 3,380.000 87,880,000
秋田銀行 5,800 2,037.000 11,814,600
山形銀行 9,800 1,188.000 11,642,400
岩手銀行 5,800 2,845.000 16,501,000
東邦銀行 66,700 291.000 19,409,700
東北銀行 7,000 1,173.000 8,211,000
ふくおかフィナンシャルグループ 64,800 3,750.000 243,000,000
スルガ銀行 72,600 653.000 47,407,800
八十二銀行 170,800 880.400 150,372,320
山梨中央銀行 9,000 1,704.000 15,336,000
大垣共立銀行 15,400 2,154.000 33,171,600
福井銀行 7,500 1,648.000 12,360,000
清水銀行 3,600 1,650.000 5,940,000
富山銀行 2,200 1,841.000 4,050,200
滋賀銀行 13,600 3,490.000 47,464,000
南都銀行 12,300 2,789.000 34,304,700
百五銀行 76,000 551.000 41,876,000
京都銀行 25,700 8,663.000 222,639,100
紀陽銀行 28,900 1,603.000 46,326,700
ほくほくフィナンシャルグループ 51,400 1,461.500 75,121,100
山陰合同銀行 50,500 992.000 50,096,000
鳥取銀行 4,900 1,370.000 6,713,000
百十四銀行 7,600 2,439.000 18,536,400
四国銀行 13,300 1,012.000 13,459,600
阿波銀行 11,500 2,418.000 27,807,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大分銀行 5,100 2,727.000 13,907,700
宮崎銀行 5,200 2,874.000 14,944,800
佐賀銀行 5,100 2,061.000 10,511,100
琉球銀行 19,200 1,140.000 21,888,000
セブン銀行 292,900 322.000 94,313,800
みずほフィナンシャルグループ 1,174,200 2,581.500 3,031,197,300
高知銀行 4,700 1,025.000 4,817,500
山口フィナンシャルグループ 84,800 1,321.500 112,063,200
名古屋銀行 5,300 4,825.000 25,572,500
北洋銀行 123,000 360.000 44,280,000
大光銀行 4,200 1,359.000 5,707,800
愛媛銀行 11,600 990.000 11,484,000
トマト銀行 5,400 1,244.000 6,717,600
京葉銀行 37,400 672.000 25,132,800
栃木銀行 39,200 341.000 13,367,200
北日本銀行 3,200 2,352.000 7,526,400
東和銀行 15,200 623.000 9,469,600
大東銀行 7,400 733.000 5,424,200
トモニホールディングス 65,700 454.000 29,827,800
フィデアホールディングス 8,500 1,642.000 13,957,000
池田泉州ホールディングス 106,300 317.000 33,697,100
FPG 27,600 1,440.000 39,744,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,800 1,632.000 11,097,600
マーキュリアホールディングス 5,700 802.000 4,571,400
SBIホールディングス 117,400 3,144.000 369,105,600
ジャフコ グループ 27,500 1,899.000 52,222,500
大和証券グループ本社 578,100 865.600 500,403,360
野村ホールディングス 1,461,800 610.600 892,575,080
岡三証券グループ 72,600 644.000 46,754,400
丸三証券 28,000 545.000 15,260,000
東洋証券 29,400 362.000 10,642,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 87,000 472.000 41,064,000
水戸証券 23,800 460.000 10,948,000
いちよし証券 14,800 728.000 10,774,400
松井証券 47,900 841.000 40,283,900
マネックスグループ 87,600 556.000 48,705,600
極東証券 10,900 836.000 9,112,400
岩井コスモホールディングス 9,400 1,799.000 16,910,600
アイザワ証券グループ 12,200 917.000 11,187,400
スパークス・グループ 9,200 1,538.000 14,149,600
かんぽ生命保険 94,900 2,498.500 237,107,650
SOMPOホールディングス 139,300 6,634.000 924,116,200
アニコム ホールディングス 28,500 676.000 19,266,000
MS&ADインシュアランスグループホール 164,900 5,564.000 917,503,600
ディングス
第一生命ホールディングス 396,700 3,010.000 1,194,067,000
東京海上ホールディングス 802,400 3,419.000 2,743,405,600
T&Dホールディングス 217,900 2,481.000 540,609,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アドバンスクリエイト 6,300 1,170.000 7,371,000
全国保証 21,400 4,999.000 106,978,600
あんしん保証 1,700 294.000 499,800
ジェイリース 2,400 2,127.000 5,104,800
日本モーゲージサービス 7,500 573.000 4,297,500
アルヒ 11,000 930.000 10,230,000
プレミアグループ 13,900 1,590.000 22,101,000
ネットプロテクションズホールディングス 27,200 394.000 10,716,800
クレディセゾン 51,400 2,371.000 121,869,400
芙蓉総合リース 7,400 12,570.000 93,018,000
みずほリース 11,900 4,860.000 57,834,000
東京センチュリー 15,100 5,906.000 89,180,600
日本証券金融 30,100 1,435.000 43,193,500
アイフル 135,400 356.000 48,202,400
リコーリース 7,600 4,455.000 33,858,000
イオンフィナンシャルサービス 46,500 1,281.000 59,566,500
アコム 148,500 357.600 53,103,600
ジャックス 8,600 5,210.000 44,806,000
オリエントコーポレーション 21,300 1,138.000 24,239,400
オリックス 532,400 2,837.000 1,510,418,800
三菱HCキャピタル 314,400 1,010.000 317,544,000
九州リースサービス 5,600 920.000 5,152,000
日本取引所グループ 228,100 2,597.500 592,489,750
イー・ギャランティ 13,700 1,917.000 26,262,900
アサックス 5,400 671.000 3,623,400
NECキャピタルソリューション 3,900 3,325.000 12,967,500
大東建託 29,700 15,660.000 465,102,000
いちご 100,700 315.000 31,720,500
日本駐車場開発 94,300 214.000 20,180,200
スター・マイカ・ホールディングス 11,000 634.000 6,974,000
SREホールディングス 4,200 3,285.000 13,797,000
ヒューリック 188,500 1,310.000 246,935,000
野村不動産ホールディングス 50,500 3,660.000 184,830,000
三重交通グループホールディングス 19,100 603.000 11,517,300
サムティ 10,100 2,331.000 23,543,100
ディア・ライフ 15,000 880.000 13,200,000
地主 7,100 1,870.000 13,277,000
プレサンスコーポレーション 13,900 1,888.000 26,243,200
JPMC 5,600 1,129.000 6,322,400
フージャースホールディングス 13,400 1,130.000 15,142,000
オープンハウスグループ 29,700 5,066.000 150,460,200
東急不動産ホールディングス 243,300 928.600 225,928,380
飯田グループホールディングス 68,900 2,473.000 170,389,700
シーアールイー 5,300 1,526.000 8,087,800
ケイアイスター不動産 4,200 4,840.000 20,328,000
グッドコムアセット 8,900 925.000 8,232,500
ジェイ・エス・ビー 2,200 5,410.000 11,902,000
ロードスターキャピタル 5,900 1,722.000 10,159,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パーク24 53,500 2,028.500 108,524,750
パラカ 3,900 2,034.000 7,932,600
宮越ホールディングス 4,600 1,024.000 4,710,400
三井不動産 346,400 3,295.000 1,141,388,000
三菱地所 489,700 1,922.000 941,203,400
平和不動産 13,900 4,000.000 55,600,000
東京建物 72,700 2,001.000 145,472,700
京阪神ビルディング 15,700 1,338.000 21,006,600
住友不動産 146,700 3,965.000 581,665,500
テーオーシー 17,700 645.000 11,416,500
東京楽天地 1,800 4,105.000 7,389,000
レオパレス21 92,500 335.000 30,987,500
スターツコーポレーション 12,600 2,999.000 37,787,400
フジ住宅 12,700 748.000 9,499,600
空港施設 12,000 591.000 7,092,000
ゴールドクレスト 8,200 2,045.000 16,769,000
エスリード 4,200 3,165.000 13,293,000
日神グループホールディングス 15,200 536.000 8,147,200
日本エスコン 19,600 911.000 17,855,600
MIRARTHホールディングス 47,200 487.000 22,986,400
イオンモール 41,900 1,749.500 73,304,050
毎日コムネット 6,300 762.000 4,800,600
カチタス 22,400 2,213.000 49,571,200
トーセイ 14,600 1,888.000 27,564,800
穴吹興産 2,900 2,038.000 5,910,200
サンフロンティア不動産 15,500 1,471.000 22,800,500
FJネクストホールディングス 9,600 1,072.000 10,291,200
日本空港ビルデング 28,800 6,503.000 187,286,400
LIFULL 32,400 237.000 7,678,800
MIXI 19,100 2,393.000 45,706,300
ジェイエイシーリクルートメント 7,500 2,566.000 19,245,000
日本M&Aセンターホールディングス 145,700 777.700 113,310,890
メンバーズ 3,100 1,251.000 3,878,100
UTグループ 12,300 2,320.000 28,536,000
アイティメディア 3,500 1,182.000 4,137,000
E・Jホールディングス 5,400 1,702.000 9,190,800
オープンアップグループ 25,200 1,920.000 48,384,000
コシダカホールディングス 25,600 1,349.000 34,534,400
パソナグループ 10,200 1,677.000 17,105,400
リンクアンドモチベーション 26,100 457.000 11,927,700
エス・エム・エス 32,300 2,776.000 89,664,800
パーソルホールディングス 93,200 2,507.000 233,652,400
リニカル 6,300 693.000 4,365,900
クックパッド 33,500 160.000 5,360,000
学情 4,500 1,875.000 8,437,500
スタジオアリス 4,800 2,085.000 10,008,000
シミックホールディングス 4,900 1,756.000 8,604,400
NJS 1,500 2,980.000 4,470,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
綜合警備保障 157,000 937.700 147,218,900
カカクコム 62,200 1,641.000 102,070,200
アイロムグループ 3,500 1,884.000 6,594,000
セントケア・ホールディング 5,600 813.000 4,552,800
ルネサンス 6,600 927.000 6,118,200
ディップ 14,900 3,630.000 54,087,000
デジタルホールディングス 7,100 1,054.000 7,483,400
新日本科学 9,200 2,063.000 18,979,600
キャリアデザインセンター 2,000 2,060.000 4,120,000
ベネフィット・ワン 39,200 1,170.500 45,883,600
エムスリー 167,400 2,774.000 464,367,600
アウトソーシング 54,400 1,170.500 63,675,200
ウェルネット 8,400 589.000 4,947,600
ワールドホールディングス 3,900 2,342.000 9,133,800
ディー・エヌ・エー 33,800 1,501.000 50,733,800
博報堂DYホールディングス 107,800 1,346.000 145,098,800
タカミヤ 14,000 508.000 7,112,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,700 727.000 4,143,900
ファンコミュニケーションズ 20,300 397.000 8,059,100
ライク 3,800 1,520.000 5,776,000
エスプール 25,600 494.000 12,646,400
WDBホールディングス 4,500 2,093.000 9,418,500
アドウェイズ 12,200 551.000 6,722,200
バリューコマース 7,900 1,265.000 9,993,500
インフォマート 88,100 479.000 42,199,900
JPホールディングス 27,100 322.000 8,726,200
プレステージ・インターナショナル 35,600 617.000 21,965,200
アミューズ 5,000 1,545.000 7,725,000
ドリームインキュベータ 2,800 3,015.000 8,442,000
クイック 6,600 2,118.000 13,978,800
電通グループ 83,200 4,345.000 361,504,000
ぴあ 3,100 3,750.000 11,625,000
イオンファンタジー 3,900 3,175.000 12,382,500
シーティーエス 10,600 697.000 7,388,200
H.U.グループホールディングス 24,800 2,545.000 63,116,000
アルプス技研 7,800 2,583.000 20,147,400
日本空調サービス 10,200 788.000 8,037,600
オリエンタルランド 448,500 5,192.000 2,328,612,000
ダスキン 18,600 3,371.000 62,700,600
明光ネットワークジャパン 13,800 642.000 8,859,600
ファルコホールディングス 4,300 2,022.000 8,694,600
ラウンドワン 71,300 590.000 42,067,000
リゾートトラスト 33,400 2,345.500 78,339,700
ビー・エム・エル 10,200 2,873.000 29,304,600
リソー教育 41,900 245.000 10,265,500
早稲田アカデミー 5,500 1,502.000 8,261,000
ユー・エス・エス 86,800 2,450.500 212,703,400
東京個別指導学院 12,400 481.000 5,964,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイバーエージェント 187,500 846.400 158,700,000
楽天グループ 725,600 576.800 418,526,080
クリーク・アンド・リバー社 5,100 2,141.000 10,919,100
SBIグローバルアセットマネジメント 15,800 567.000 8,958,600
テー・オー・ダブリュー 19,300 308.000 5,944,400
山田コンサルティンググループ 5,000 1,647.000 8,235,000
セントラルスポーツ 3,700 2,449.000 9,061,300
フルキャストホールディングス 8,000 2,023.000 16,184,000
エン・ジャパン 15,200 2,483.000 37,741,600
テクノプロ・ホールディングス 50,100 3,427.000 171,692,700
アイ・アールジャパンホールディングス 4,700 2,308.000 10,847,600
KeePer技研 5,200 6,340.000 32,968,000
Gunosy 8,100 596.000 4,827,600
イー・ガーディアン 3,700 2,627.000 9,719,900
ジャパンマテリアル 26,000 2,481.000 64,506,000
ベクトル 13,400 1,364.000 18,277,600
チャーム・ケア・コーポレーション 7,400 1,142.000 8,450,800
キャリアリンク 3,200 2,416.000 7,731,200
IBJ 7,100 612.000 4,345,200
アサンテ 5,200 1,629.000 8,470,800
バリューHR 8,000 1,259.000 10,072,000
M&Aキャピタルパートナーズ 6,900 2,846.000 19,637,400
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,001.000 4,204,200
ERIホールディングス 1,900 2,275.000 4,322,500
シグマクシス・ホールディングス 13,000 1,604.000 20,852,000
ウィルグループ 7,000 1,097.000 7,679,000
メドピア 7,700 1,057.000 8,138,900
リクルートホールディングス 627,400 5,150.000 3,231,110,000
エラン 11,500 840.000 9,660,000
日本郵政 1,020,100 1,204.500 1,228,710,450
ベルシステム24ホールディングス 11,600 1,610.000 18,676,000
鎌倉新書 10,600 656.000 6,953,600
エアトリ 6,500 2,217.000 14,410,500
アトラエ 5,900 1,110.000 6,549,000
ストライク 3,800 3,320.000 12,616,000
ソラスト 23,700 647.000 15,333,900
セラク 2,900 1,297.000 3,761,300
インソース 18,500 1,020.000 18,870,000
ベイカレント・コンサルティング 67,100 5,005.000 335,835,500
アイモバイル 4,700 1,294.000 6,081,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン 30,200 2,298.000 69,399,600
グス
グリーンズ 2,400 1,700.000 4,080,000
ウェルビー 8,300 572.000 4,747,600
エル・ティー・エス 1,300 3,955.000 5,141,500
ミダックホールディングス 5,300 1,884.000 9,985,200
日総工産 6,800 777.000 5,283,600
キュービーネットホールディングス 4,700 1,568.000 7,369,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RPAホールディングス 13,400 341.000 4,569,400
マネジメントソリューションズ 3,800 3,865.000 14,687,000
フロンティア・マネジメント 3,300 1,432.000 4,725,600
アンビスホールディングス 9,100 2,972.000 27,045,200
カーブスホールディングス 23,200 724.000 16,796,800
フォーラムエンジニアリング 5,100 1,302.000 6,640,200
FAST FITNESS JAPAN 3,400 1,397.000 4,749,800
ダイレクトマーケティングミックス 10,900 543.000 5,918,700
LITALICO 6,700 2,230.000 14,941,000
リログループ 47,200 1,611.000 76,039,200
東祥 6,900 1,236.000 8,528,400
ID&E ホールディングス 5,100 3,425.000 17,467,500
ビーウィズ 2,400 2,268.000 5,443,200
TREホールディングス 17,900 1,233.000 22,070,700
人・夢・技術グループ 3,600 1,730.000 6,228,000
大栄環境 21,700 2,177.000 47,240,900
日本管財ホールディングス 8,400 2,651.000 22,268,400
エイチ・アイ・エス 24,700 1,920.000 47,424,000
ラックランド 4,100 3,020.000 12,382,000
共立メンテナンス 14,600 6,368.000 92,972,800
イチネンホールディングス 9,100 1,389.000 12,639,900
建設技術研究所 4,400 4,570.000 20,108,000
スペース 7,100 927.000 6,581,700
燦ホールディングス 3,800 2,123.000 8,067,400
スバル興業 700 11,280.000 7,896,000
東京テアトル 8,400 1,135.000 9,534,000
ナガワ 2,300 6,930.000 15,939,000
東京都競馬 7,200 3,930.000 28,296,000
カナモト 14,400 2,628.000 37,843,200
ニシオホールディングス 7,600 3,570.000 27,132,000
トランス・コスモス 10,400 3,145.000 32,708,000
乃村工藝社 36,600 864.000 31,622,400
藤田観光 3,800 4,940.000 18,772,000
KNT-CTホールディングス 5,600 1,405.000 7,868,000
トーカイ 7,500 1,907.000 14,302,500
セコム 86,200 10,190.000 878,378,000
セントラル警備保障 4,700 3,150.000 14,805,000
丹青社 17,000 866.000 14,722,000
メイテック 32,900 2,556.000 84,092,400
応用地質 7,800 2,644.000 20,623,200
船井総研ホールディングス 17,600 2,717.000 47,819,200
いであ 2,500 1,683.000 4,207,500
学究社 4,200 2,008.000 8,433,600
ベネッセホールディングス 31,700 1,867.000 59,183,900
イオンディライト 9,200 3,200.000 29,440,000
ダイセキ 17,300 4,185.000 72,400,500
ステップ 3,200 1,759.000 5,628,800
合 計 121,520,818 276,740,872,060
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(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,391,761,553 1,445,957,107
金銭信託 59,808,893 7,372,615
コール・ローン 1,681,028,129 312,106,304
株式 418,939,787,808 569,929,396,265
投資証券 11,249,570,387 12,160,647,103
派生商品評価勘定 60,354,105 14,804,960
未収入金 23,211,666 33,825,475
未収配当金 864,034,421 1,014,274,287
差入委託証拠金 2,760,184,509 949,230,375
流動資産合計
439,029,741,471 585,867,614,491
資産合計
439,029,741,471 585,867,614,491
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 128,889,077 17,124,929
未払解約金 162,621,000 156,963,106
その他未払費用 3,444 8,320
流動負債合計
291,513,521 174,096,355
負債合計
291,513,521 174,096,355
純資産の部
元本等
元本 69,094,291,205 80,285,355,686
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 369,643,936,745 505,408,162,450
元本等合計
438,738,227,950 585,693,518,136
純資産合計
438,738,227,950 585,693,518,136
負債純資産合計
439,029,741,471 585,867,614,491
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
価方法 ております。
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(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 69,094,291,205口 80,285,355,686口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 6.3498円 1口当たり純資産額 7.2951円
(1万口当たりの純資産額63,498円) (1万口当たりの純資産額72,951円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 6,690,495,733 - 6,651,129,185 △39,366,548
SEP22
SPI 200 FUTURES 320,502,700 - 319,632,725 △869,975
市場取引 SEP22
FTSE 100 IDX FUT 379,115,789 - 378,834,640 △281,149
SEP22
EURO STOXX 50 1,195,871,658 - 1,176,182,770 △19,688,888
SEP22
小計 8,585,985,880 - 8,525,779,320 △60,206,560
合 計 8,585,985,880 - 8,525,779,320 △60,206,560
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 うち 時 価 評価損益
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,168,388,166 - 1,160,919,696 △7,468,470
カナダ・ドル 56,159,908 - 55,946,420 △213,488
オーストラリア・ド 26,361,720 - 26,388,720 27,000
ル
香港・ドル 14,277,130 - 14,186,740 △90,390
シンガポール・ドル 7,176,161 - 7,145,785 △30,376
イギリス・ポンド 71,379,692 - 71,314,681 △65,011
イスラエル・シュケ 3,768,601 - 3,769,828 1,227
ル
スイス・フラン 44,594,262 - 44,654,042 59,780
デンマーク・クロー 10,877,972 - 10,830,024 △47,948
ネ
ノルウェー・クロー 3,458,721 - 3,467,570 8,849
ネ
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市場取引以 スウェーデン・ク 13,635,679 - 13,623,593 △12,086
外の取引 ローナ
ユーロ 119,899,363 - 119,373,306 △526,057
小計 1,539,977,375 - 1,531,620,405 △8,356,970
売建
カナダ・ドル 2,193,644 - 2,193,740 △96
オーストラリア・ド 5,160,451 - 5,180,379 △19,928
ル
香港・ドル 4,589,255 - 4,547,150 42,105
イギリス・ポンド 4,974,837 - 4,975,080 △243
スイス・フラン 1,488,489 - 1,488,450 39
ノルウェー・クロー 577,684 - 577,880 △196
ネ
ユーロ 2,883,412 - 2,876,534 6,878
小計 21,867,772 - 21,839,213 28,559
合 計 1,561,845,147 - 1,553,459,618 △8,328,411
(2023年9月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 2,816,973,990 - 2,819,696,609 2,722,619
SEP23
SPI 200 FUTURES 117,201,550 - 117,617,500 415,950
市場取引 SEP23
FTSE 100 IDX FUT 149,809,019 - 151,117,659 1,308,640
SEP23
EURO STOXX 50 534,513,892 - 527,743,826 △6,770,066
SEP23
小計 3,618,498,451 - 3,616,175,594 △2,322,857
合 計 3,618,498,451 - 3,616,175,594 △2,322,857
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
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区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 176,716,609 - 176,719,497 2,888
小計 176,716,609 - 176,719,497 2,888
合 計 176,716,609 - 176,719,497 2,888
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,015,956,817円
同期中における追加設定元本額 20,494,529,737円
同期中における一部解約元本額 10,416,195,349円
2022年9月12日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 35,123,557,567円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 275,483,003円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,087,497,791円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 775,204,438円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 32,852,387円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 991,074円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 5,203,753円
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三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 16,441,879円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 48,359,688円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 52,502,521円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 102,719,093円
外国株式指数ファンド 912,210,161円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 16,360,503,530円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 87,908,136円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 97,508,641円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 63,989,360円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 18,659,575円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 129,836,552円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 115,457,713円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 417,317,703円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 223,443,393円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 259,357,529円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 51,775,463円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 1,286,812,799円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 10,651,413円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 44,388,614円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 39,139,513円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,603,182円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 297,954,594円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 211,751,353円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 1,158,782,933円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 42,491,244円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 476,572,355円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 3,247,568円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 21,720,183円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 572,483,865円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 732,038,670円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,177,896,398円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 10,511,330円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 52,946,745円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 427,084,701円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 38,301,233円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 440,464,244円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 302,091,664円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 713,165,783円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 198,878,953円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 62,426,977円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 7,719,760円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 6,951,628円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 18,307,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 53,269,072円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 113,544,613円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 50,332,592円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 322,507,095円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 82,837,181円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,673,632,092円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 14,551,834円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 11,351,913円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 14,541,240円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 44,070,821円
合 計 69,094,291,205円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 69,094,291,205円
同期中における追加設定元本額 20,220,370,634円
同期中における一部解約元本額 9,029,306,153円
2023年9月11日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 39,947,626,157円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 288,872,736円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,114,280,201円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 815,724,504円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 31,975,460円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 866,919円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 4,357,225円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 14,119,075円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 43,555,666円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 52,652,732円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 109,889,814円
外国株式指数ファンド 1,005,322,004円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 20,961,308,631円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 118,818,176円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 151,850,228円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 91,497,818円
イオン・バランス戦略ファンド 24,596,891円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 24,933,853円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 140,085,726円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 128,019,945円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 490,747,585円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 293,424,933円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 394,219,966円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 60,936,519円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 2,210,041,998円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 11,129,714円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 55,569,565円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 53,014,111円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,205,314円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 873,388,944円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 297,199,867円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 2,316,652,259円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 94,405,191円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 19,245円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 24,584円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 30,142円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 38,462円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 38,462円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 96,982円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 1,095,017円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 5,036,135円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 2,491,452円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 1,538,674円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 353,445,856円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 2,435,607円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 14,085,258円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 390,119,752円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 598,731,327円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 2,644,112,230円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 8,840,391円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 41,243,434円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 382,756,601円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 31,123,233円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 74,041,043円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 375,737,406円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 243,895,256円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 566,929,127円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 181,246円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 177,806,517円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 48,611,426円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 5,871,789円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 5,839,402円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 3,468,121円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 13,508,815円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 44,155,646円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 88,244,496円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 38,344,500円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 170,474,139円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 56,978,052円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,469,056,578円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 24,813,997円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 14,256,202円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 22,698,063円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ<適格機関投資家限定> 128,392,752円
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SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限
定> 10,458,542円
合 計 80,285,355,686円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ APA CORP 19,759 44.260 874,533.34
ドル
BAKER HUGHES CO 78,082 36.950 2,885,129.90
CHENIERE ENERGY INC 17,754 162.680 2,888,220.72
CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,695 88.490 680,930.55
CHEVRON CORP 136,457 167.210 22,816,974.97
CONOCOPHILLIPS 91,705 122.720 11,254,037.60
COTERRA ENERGY INC 59,741 28.200 1,684,696.20
DEVON ENERGY CORP 49,897 52.660 2,627,576.02
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,065 156.030 2,038,531.95
EOG RESOURCES INC 43,830 132.730 5,817,555.90
EQT CORP 26,411 42.480 1,121,939.28
EXXON MOBIL CORP 304,036 115.610 35,149,601.96
HALLIBURTON CO 67,581 41.280 2,789,743.68
HESS CORP 21,198 160.520 3,402,702.96
HF SINCLAIR CORP 10,663 60.990 650,336.37
KINDER MORGAN INC 156,197 16.800 2,624,109.60
MARATHON OIL CORP 42,380 27.310 1,157,397.80
MARATHON PETROLEUM CORP 32,636 155.310 5,068,697.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 51,961 65.280 3,392,014.08
ONEOK INC 31,946 64.770 2,069,142.42
OVINTIV INC 16,672 47.320 788,919.04
PHILLIPS 66 33,814 122.230 4,133,085.22
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 17,516 238.820 4,183,171.12
SCHLUMBERGER LTD 105,197 60.170 6,329,703.49
TARGA RESOURCES CORP 15,416 85.330 1,315,447.28
TEXAS PACIFIC LAND CORP 417 1,849.490 771,237.33
VALERO ENERGY CORP 26,805 142.060 3,807,918.30
WILLIAMS COS INC 92,048 33.820 3,113,063.36
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 17,056 298.510 5,091,386.56
ALBEMARLE CORP 8,338 184.430 1,537,777.34
AMCOR PLC 97,610 9.250 902,892.50
AVERY DENNISON CORP 5,454 181.060 987,501.24
BALL CORP 23,469 52.090 1,222,500.21
CELANESE CORP 8,742 124.550 1,088,816.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,020 83.740 1,174,034.80
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CLEVELAND-CLIFFS INC 33,403 14.240 475,658.72
CORTEVA INC 53,900 49.580 2,672,362.00
CROWN HOLDINGS INC 9,413 89.940 846,605.22
DOW INC 53,862 53.710 2,892,928.02
DUPONT DE NEMOURS INC 34,201 75.410 2,579,097.41
EASTMAN CHEMICAL CO 9,517 79.530 756,887.01
ECOLAB INC 19,574 182.060 3,563,642.44
FMC CORP 8,548 75.460 645,032.08
FREEPORT-MCMORAN INC 106,789 39.290 4,195,739.81
INTERNATIONAL PAPER CO 23,472 34.630 812,835.36
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 17,659 68.730 1,213,703.07
LINDE PLC 36,966 386.810 14,298,818.46
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,214 99.380 1,909,487.32
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,759 438.090 2,084,870.31
MOSAIC CO/THE 25,489 37.650 959,660.85
NEWMONT CORP 62,601 38.730 2,424,536.73
NUCOR CORP 18,997 164.940 3,133,365.18
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,111 146.560 1,042,188.16
PPG INDUSTRIES INC 16,735 135.700 2,270,939.50
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,056 270.200 1,095,931.20
RPM INTERNATIONAL INC 10,397 98.800 1,027,223.60
SEALED AIR CORP 13,326 33.960 452,550.96
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 18,266 271.450 4,958,305.70
STEEL DYNAMICS INC 12,713 102.940 1,308,676.22
VULCAN MATERIALS CO 9,892 216.250 2,139,145.00
WESTLAKE CORP 2,189 124.930 273,471.77
WESTROCK CO 16,766 34.570 579,600.62
3M CO 42,482 106.240 4,513,287.68
AECOM 10,261 84.870 870,851.07
AERCAP HOLDINGS NV 13,505 61.830 835,014.15
ALLEGION PLC 6,843 108.100 739,728.30
AMETEK INC 16,587 153.900 2,552,739.30
AXON ENTERPRISE INC 4,672 214.710 1,003,125.12
BOEING CO/THE 43,359 211.270 9,160,455.93
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 9,801 139.890 1,371,061.89
CARLISLE COS INC 3,499 251.360 879,508.64
CARRIER GLOBAL CORP 61,324 58.660 3,597,265.84
CATERPILLAR INC 39,051 282.280 11,023,316.28
CUMMINS INC 10,159 234.870 2,386,044.33
DEERE & CO 20,718 399.660 8,280,155.88
DOVER CORP 10,436 142.110 1,483,059.96
EATON CORP PLC 29,468 236.130 6,958,278.84
EMERSON ELECTRIC CO 41,763 98.950 4,132,448.85
FASTENAL CO 41,551 54.510 2,264,945.01
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FERGUSON PLC 16,077 153.950 2,475,054.15
FORTIVE CORP 25,083 77.560 1,945,437.48
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 10,648 65.590 698,402.32
GENERAC HOLDINGS INC 3,973 115.180 457,610.14
GENERAL DYNAMICS CORP 17,778 217.870 3,873,292.86
GENERAL ELECTRIC CO 82,651 111.720 9,233,769.72
GRACO INC 11,645 75.710 881,642.95
HEICO CORP 3,085 164.410 507,204.85
HEICO CORP-CLASS A 4,570 131.970 603,102.90
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 50,521 184.520 9,322,134.92
HOWMET AEROSPACE INC 27,783 47.650 1,323,859.95
HUBBELL INC 3,897 327.570 1,276,540.29
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,888 210.840 608,905.92
IDEX CORP 6,048 216.090 1,306,912.32
ILLINOIS TOOL WORKS 23,264 238.450 5,547,300.80
INGERSOLL-RAND INC 29,314 69.420 2,034,977.88
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,600 47.650 552,740.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 52,470 57.350 3,009,154.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,388 167.940 2,416,320.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 387.240 814,752.96
LOCKHEED MARTIN CORP 17,095 423.090 7,232,723.55
MASCO CORP 14,885 56.230 836,983.55
NORDSON CORP 3,927 232.800 914,205.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,937 422.720 4,623,288.64
OTIS WORLDWIDE CORP 31,838 82.710 2,633,320.98
OWENS CORNING 7,597 142.850 1,085,231.45
PACCAR INC 39,980 84.510 3,378,709.80
PARKER HANNIFIN CORP 9,607 409.200 3,931,184.40
PENTAIR PLC 11,509 68.080 783,532.72
QUANTA SERVICES INC 10,416 206.500 2,150,904.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 8,678 296.860 2,576,151.08
RTX CORP 110,909 83.480 9,258,683.32
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 12,538 37.100 465,159.80
SMITH (A.O.) CORP 10,652 70.190 747,663.88
SNAP-ON INC 4,041 259.740 1,049,609.34
STANLEY BLACK & DECKER INC 10,869 90.990 988,970.31
TEXTRON INC 14,870 75.600 1,124,172.00
TORO CO 8,097 82.340 666,706.98
TRANE TECHNOLOGIES PLC 17,225 205.940 3,547,316.50
TRANSDIGM GROUP INC 4,165 871.890 3,631,421.85
UNITED RENTALS INC 5,383 463.770 2,496,473.91
WABTEC CORP 12,782 106.570 1,362,177.74
WATSCO INC 2,364 349.490 826,194.36
WW GRAINGER INC 3,504 689.930 2,417,514.72
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XYLEM INC 16,831 95.220 1,602,647.82
AUTOMATIC DATA PROCESSING 30,587 249.370 7,627,480.19
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 10,637 111.950 1,190,812.15
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 8,963 187.730 1,682,623.99
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,485 73.110 766,558.35
CINTAS CORP 6,998 495.130 3,464,919.74
CLARIVATE PLC 19,939 6.990 139,373.61
COPART INC 62,164 44.690 2,778,109.16
EQUIFAX INC 9,133 196.560 1,795,182.48
JACOBS SOLUTIONS INC 10,393 130.740 1,358,780.82
LEIDOS HOLDINGS INC 8,863 95.800 849,075.40
PAYCHEX INC 24,917 120.540 3,003,495.18
PAYCOM SOFTWARE INC 3,778 284.310 1,074,123.18
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,718 195.310 530,852.58
REPUBLIC SERVICES INC 16,065 146.220 2,349,024.30
ROBERT HALF INC 8,149 73.200 596,506.80
ROLLINS INC 16,081 36.110 580,684.91
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 14,487 55.730 807,360.51
TRANSUNION 14,503 79.830 1,157,774.49
VERISK ANALYTICS INC 11,354 244.380 2,774,690.52
WASTE CONNECTIONS INC 20,167 137.840 2,779,819.28
WASTE MANAGEMENT INC 30,236 156.450 4,730,422.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,726 86.320 753,228.32
CSX CORP 154,835 29.950 4,637,308.25
DELTA AIR LINES INC 14,192 40.820 579,317.44
EXPEDITORS INTL WASH INC 10,436 114.730 1,197,322.28
FEDEX CORP 18,074 253.310 4,578,324.94
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 159,485 3.720 593,284.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 6,308 184.630 1,164,646.04
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 12,089 52.260 631,771.14
NORFOLK SOUTHERN CORP 17,033 195.640 3,332,336.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,677 421.250 3,233,936.25
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,057 29.530 415,103.21
UBER TECHNOLOGIES INC 138,131 47.240 6,525,308.44
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 5,850 52.690 308,236.50
UNION PACIFIC CORP 45,563 211.800 9,650,243.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 54,032 161.040 8,701,313.28
APTIV PLC 21,117 100.480 2,121,836.16
BORGWARNER INC 17,433 40.030 697,842.99
FORD MOTOR CO 299,200 12.300 3,680,160.00
GENERAL MOTORS CO 104,301 32.950 3,436,717.95
LEAR CORP 3,736 141.050 526,962.80
LUCID GROUP INC 82,293 5.840 480,591.12
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 45,698 23.100 1,055,623.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TESLA INC 214,241 248.500 53,238,888.50
DECKERS OUTDOOR CORP 1,872 527.240 986,993.28
DR HORTON INC 24,030 117.310 2,818,959.30
GARMIN LTD 10,774 102.770 1,107,243.98
HASBRO INC 11,407 69.940 797,805.58
LENNAR CORP-A 19,331 118.670 2,294,009.77
LULULEMON ATHLETICA INC 8,357 396.360 3,312,380.52
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 94.090 269,379.67
NIKE INC -CL B 93,516 97.670 9,133,707.72
NVR INC 250 6,307.190 1,576,797.50
PULTEGROUP INC 17,535 80.720 1,415,425.20
VF CORP 20,583 18.800 386,960.40
WHIRLPOOL CORP 4,975 136.500 679,087.50
AIRBNB INC-CLASS A 31,310 145.820 4,565,624.20
ARAMARK 19,232 36.580 703,506.56
BOOKING HOLDINGS INC 2,788 3,143.100 8,762,962.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC 15,881 54.950 872,660.95
CARNIVAL CORP 69,745 15.300 1,067,098.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,100 1,945.100 4,084,710.00
DARDEN RESTAURANTS INC 9,323 149.440 1,393,229.12
DOMINO'S PIZZA INC 2,875 387.370 1,113,688.75
DOORDASH INC - A 20,142 82.170 1,655,068.14
DRAFTKINGS INC-CL A 32,265 31.850 1,027,640.25
EXPEDIA GROUP INC 10,081 109.800 1,106,893.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,380 154.120 2,986,845.60
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,371 111.880 377,147.48
LAS VEGAS SANDS CORP 27,977 48.870 1,367,235.99
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 19,665 205.450 4,040,174.25
MCDONALD'S CORP 54,294 279.220 15,159,970.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 43.740 970,940.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,097 97.350 1,567,042.95
STARBUCKS CORP 87,125 95.280 8,301,270.00
VAIL RESORTS INC 2,860 249.970 714,914.20
WYNN RESORTS LTD 7,730 94.710 732,108.30
YUM! BRANDS INC 20,179 126.530 2,553,248.87
AMAZON.COM INC 692,035 138.230 95,659,998.05
AUTOZONE INC 1,315 2,619.290 3,444,366.35
BATH & BODY WORKS INC 15,400 36.500 562,100.00
BEST BUY CO INC 14,954 73.230 1,095,081.42
BURLINGTON STORES INC 4,802 156.100 749,592.20
CARMAX INC 10,366 81.180 841,511.88
CHEWY INC - CLASS A 13,119 22.990 301,605.81
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,406 111.400 490,828.40
EBAY INC 40,534 43.430 1,760,391.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ETSY INC 9,090 67.130 610,211.70
GENUINE PARTS CO 10,245 149.990 1,536,647.55
GLOBAL-E ONLINE LTD 8,896 40.070 356,462.72
HOME DEPOT INC 75,103 328.710 24,687,107.13
LKQ CORP 18,982 50.460 957,831.72
LOWE'S COS INC 43,814 231.290 10,133,740.06
MERCADOLIBRE INC 3,384 1,428.190 4,832,994.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,512 958.360 4,324,120.32
POOL CORP 3,252 344.260 1,119,533.52
ROSS STORES INC 24,702 119.360 2,948,430.72
TJX COMPANIES INC 85,065 91.450 7,779,194.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,071 217.390 1,754,554.69
ULTA BEAUTY INC 3,734 413.710 1,544,793.14
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 20,378 23.630 481,532.14
COSTCO WHOLESALE CORP 33,432 551.190 18,427,384.08
DOLLAR GENERAL CORP 15,800 127.200 2,009,760.00
DOLLAR TREE INC 15,923 116.020 1,847,386.46
KROGER CO 49,890 46.940 2,341,836.60
SYSCO CORP 36,352 69.950 2,542,822.40
TARGET CORP 34,331 123.690 4,246,401.39
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 52,808 21.990 1,161,247.92
WALMART INC 111,744 163.770 18,300,314.88
ALTRIA GROUP INC 134,504 44.080 5,928,936.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 42,289 78.810 3,332,796.09
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,643 64.310 1,456,171.33
BUNGE LTD 12,343 112.380 1,387,106.34
CAMPBELL SOUP CO 12,945 42.180 546,020.10
COCA-COLA CO/THE 309,873 58.330 18,074,892.09
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,803 61.330 969,197.99
CONAGRA BRANDS INC 39,722 29.100 1,155,910.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,701 259.200 3,292,099.20
DARLING INGREDIENTS INC 10,514 58.550 615,594.70
GENERAL MILLS INC 42,268 66.150 2,796,028.20
HERSHEY CO/THE 11,180 209.030 2,336,955.40
HORMEL FOODS CORP 25,536 37.120 947,896.32
JM SMUCKER CO/THE 8,172 141.580 1,156,991.76
KELLOGG CO 19,503 59.420 1,158,868.26
KEURIG DR PEPPER INC 68,147 33.360 2,273,383.92
KRAFT HEINZ CO/THE 62,228 32.960 2,051,034.88
LAMB WESTON HOLDINGS INC 10,534 98.400 1,036,545.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,425 80.700 1,486,897.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 12,477 63.640 794,036.28
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 100,607 69.820 7,024,380.74
MONSTER BEVERAGE CORP 60,052 56.370 3,385,131.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEPSICO INC 103,827 176.270 18,301,585.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 117,573 93.670 11,013,062.91
TYSON FOODS INC-CL A 19,731 52.050 1,026,998.55
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,113 95.670 1,637,200.71
CLOROX COMPANY 9,104 154.700 1,408,388.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 58,956 73.200 4,315,579.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 17,009 154.000 2,619,386.00
KENVUE INC 112,611 21.300 2,398,614.30
KIMBERLY-CLARK CORP 25,378 127.480 3,235,187.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE 177,416 152.930 27,132,228.88
ABBOTT LABORATORIES 131,477 100.730 13,243,678.21
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,703 332.260 1,894,878.78
BAXTER INTERNATIONAL INC 39,241 38.670 1,517,449.47
BECTON DICKINSON AND CO 21,072 266.760 5,621,166.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP 106,596 53.870 5,742,326.52
CARDINAL HEALTH INC 18,000 88.780 1,598,040.00
CENCORA INC 12,209 177.700 2,169,539.30
CENTENE CORP 40,300 65.410 2,636,023.00
COOPER COS INC/THE 3,384 350.010 1,184,433.84
CVS HEALTH CORP 96,086 65.840 6,326,302.24
DAVITA INC 4,138 95.550 395,385.90
DENTSPLY SIRONA INC 17,715 36.000 637,740.00
DEXCOM INC 30,245 104.350 3,156,065.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 44,049 74.070 3,262,709.43
ELEVANCE HEALTH INC 17,496 448.750 7,851,330.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 31,160 64.900 2,022,284.00
HCA HEALTHCARE INC 15,058 273.580 4,119,567.64
HENRY SCHEIN INC 10,457 73.880 772,563.16
HOLOGIC INC 19,730 72.230 1,425,097.90
HUMANA INC 9,498 467.730 4,442,499.54
IDEXX LABORATORIES INC 6,043 465.790 2,814,768.97
INSULET CORP 5,082 171.920 873,697.44
INTUITIVE SURGICAL INC 26,647 298.220 7,946,668.34
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 6,245 203.310 1,269,670.95
MCKESSON CORP 10,067 420.780 4,235,992.26
MEDTRONIC PLC 101,168 79.960 8,089,393.28
MOLINA HEALTHCARE INC 4,673 320.470 1,497,556.31
QUEST DIAGNOSTICS INC 7,645 127.020 971,067.90
RESMED INC 10,758 147.950 1,591,646.10
STERIS PLC 7,525 222.750 1,676,193.75
STRYKER CORP 25,167 289.540 7,286,853.18
TELEFLEX INC 3,067 206.800 634,255.60
THE CIGNA GROUP 22,335 281.480 6,286,855.80
UNITEDHEALTH GROUP INC 70,017 480.770 33,662,073.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 131.500 552,694.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,315 220.310 2,272,497.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 15,537 120.650 1,874,539.05
ABBVIE INC 133,033 149.020 19,824,577.66
AGILENT TECHNOLOGIES INC 23,121 113.990 2,635,562.79
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,171 201.430 1,847,314.53
AMGEN INC 40,506 259.430 10,508,471.58
AVANTOR INC 56,039 20.230 1,133,668.97
BIOGEN INC 11,114 258.990 2,878,414.86
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 13,832 90.190 1,247,508.08
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,728 357.910 618,468.48
BIO-TECHNE CORP 13,296 71.820 954,918.72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 159,354 60.820 9,691,910.28
CATALENT INC 16,025 48.480 776,892.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 3,467 199.740 692,498.58
DANAHER CORP 52,921 248.360 13,143,459.56
ELI LILLY & CO 60,686 586.460 35,589,911.56
EXACT SCIENCES CORP 13,570 78.330 1,062,938.10
GILEAD SCIENCES INC 92,189 76.000 7,006,364.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 16,100 115.420 1,858,262.00
ILLUMINA INC 11,573 158.360 1,832,700.28
INCYTE CORP 15,899 63.980 1,017,218.02
IQVIA HOLDINGS INC 14,439 213.530 3,083,159.67
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 136.400 557,739.60
JOHNSON & JOHNSON 180,442 160.560 28,971,767.52
MERCK & CO. INC. 191,252 109.050 20,856,030.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,691 1,130.700 1,912,013.70
MODERNA INC 23,790 107.640 2,560,755.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,359 109.270 694,847.93
PFIZER INC 419,949 34.250 14,383,253.25
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,098 830.690 6,726,927.62
REPLIGEN CORP 3,456 161.420 557,867.52
REVVITY INC 10,411 106.830 1,112,207.13
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 27,162 29.190 792,858.78
SEAGEN INC 10,328 204.430 2,111,353.04
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 82,214 9.620 790,898.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 28,688 518.270 14,868,129.76
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,537 225.130 796,284.81
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 19,346 343.050 6,636,645.30
VIATRIS INC 83,466 10.110 843,841.26
WATERS CORP 4,095 263.570 1,079,319.15
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,276 393.160 2,074,312.16
ZOETIS INC 34,274 185.780 6,367,423.72
BANK OF AMERICA CORP 541,247 28.360 15,349,764.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIGROUP INC 143,867 40.590 5,839,561.53
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,122 27.370 988,659.14
FIFTH THIRD BANCORP 49,541 26.410 1,308,377.81
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 845 1,326.540 1,120,926.30
FIRST HORIZON CORP 39,014 11.830 461,535.62
HUNTINGTON BANCSHARES INC 105,007 10.870 1,141,426.09
JPMORGAN CHASE & CO 219,809 143.830 31,615,128.47
KEYCORP 62,741 11.250 705,836.25
M & T BANK CORP 12,629 121.780 1,537,959.62
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 30,337 116.930 3,547,305.41
REGIONS FINANCIAL CORP 62,979 17.920 1,128,583.68
TRUIST FINANCIAL CORP 101,687 29.780 3,028,238.86
US BANCORP 116,120 36.110 4,193,093.20
WEBSTER FINANCIAL CORP 13,918 41.500 577,597.00
WELLS FARGO & CO 275,847 41.000 11,309,727.00
ALLY FINANCIAL INC 20,139 27.980 563,489.22
AMERICAN EXPRESS CO 47,398 157.430 7,461,867.14
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,978 345.050 2,752,808.90
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,181 87.860 2,739,562.66
ARES MANAGEMENT CORP - A 11,370 105.960 1,204,765.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 61,100 44.780 2,736,058.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 97,122 363.150 35,269,854.30
BLACKROCK INC 11,045 690.620 7,627,897.90
BLACKSTONE INC 53,294 112.670 6,004,634.98
BLOCK INC 38,443 53.080 2,040,554.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 29,775 99.920 2,975,118.00
CARLYLE GROUP INC/THE 16,730 32.350 541,215.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,323 153.060 1,120,858.38
CME GROUP INC 26,755 204.990 5,484,507.45
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 13,634 82.090 1,119,215.06
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,645 89.570 1,670,032.65
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 28.480 649,913.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,946 429.000 1,263,834.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 42,749 55.330 2,365,302.17
FISERV INC 46,955 121.600 5,709,728.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 5,089 271.840 1,383,393.76
FRANKLIN RESOURCES INC 21,778 25.930 564,703.54
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 6,533 57.950 378,587.35
GLOBAL PAYMENTS INC 20,594 125.910 2,592,990.54
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24,977 325.520 8,130,513.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 41,649 114.960 4,787,969.04
INVESCO LTD 18,328 15.450 283,167.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 4,971 151.400 752,609.40
KKR & CO INC 47,224 62.820 2,966,611.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,164 242.500 1,494,770.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,653 226.630 601,249.39
MASTERCARD INC - A 63,063 414.840 26,161,054.92
MOODY'S CORP 12,518 339.770 4,253,240.86
MORGAN STANLEY 92,428 84.920 7,848,985.76
MSCI INC 6,223 533.790 3,321,775.17
NASDAQ INC 27,999 51.430 1,439,988.57
NORTHERN TRUST CORP 16,793 76.390 1,282,817.27
PAYPAL HOLDINGS INC 80,330 60.980 4,898,523.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 14,529 106.330 1,544,868.57
ROBINHOOD MARKETS INC - A 31,965 10.740 343,304.10
S&P GLOBAL INC 24,887 390.710 9,723,599.77
SCHWAB (CHARLES) CORP 111,107 59.330 6,591,978.31
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,550 61.370 463,343.50
STATE STREET CORP 25,474 70.160 1,787,255.84
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 31.280 1,004,463.36
T ROWE PRICE GROUP INC 17,303 109.240 1,890,179.72
TOAST INC-CLASS A 21,393 20.840 445,830.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 8,688 86.220 749,079.36
VISA INC-CLASS A SHARES 121,762 247.290 30,110,524.98
AFLAC INC 44,628 74.830 3,339,513.24
ALLSTATE CORP 20,503 106.200 2,177,418.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4,866 110.010 535,308.66
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 55,264 59.660 3,297,050.24
AON PLC-CLASS A 14,865 333.450 4,956,734.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,061 77.255 2,245,107.55
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,577 228.190 3,782,705.63
ASSURANT INC 3,114 138.360 430,853.04
BROWN & BROWN INC 18,424 73.120 1,347,162.88
CHUBB LTD 31,161 204.670 6,377,721.87
CINCINNATI FINANCIAL CORP 10,510 105.000 1,103,550.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,244 276.420 620,286.48
EVEREST GROUP LTD 3,547 370.700 1,314,872.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 19,058 42.800 815,682.40
GLOBE LIFE INC 6,373 109.160 695,676.68
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 21,767 71.490 1,556,122.83
LOEWS CORP 12,727 62.430 794,546.61
MARKEL GROUP INC 957 1,473.080 1,409,737.56
MARSH & MCLENNAN COS 36,569 194.760 7,122,178.44
METLIFE INC 47,592 63.310 3,013,049.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 19,458 75.380 1,466,744.04
PROGRESSIVE CORP 43,469 135.760 5,901,351.44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 27,229 95.090 2,589,205.61
TRAVELERS COS INC/THE 16,719 159.890 2,673,200.91
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,897 202.820 1,601,669.54
WR BERKLEY CORP 14,486 61.930 897,117.98
ACCENTURE PLC-CL A 47,644 325.470 15,506,692.68
ADOBE INC 34,076 560.360 19,094,827.36
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 10,300 104.680 1,078,204.00
ANSYS INC 6,763 314.350 2,125,949.05
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,901 195.080 370,847.08
ATLASSIAN CORP-CL A 10,941 206.600 2,260,410.60
AUTODESK INC 16,146 219.190 3,539,041.74
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 18,166 49.020 890,497.32
BILL HOLDINGS INC 6,004 116.020 696,584.08
BLACK KNIGHT INC 10,656 75.760 807,298.56
CADENCE DESIGN SYS INC 20,318 237.990 4,835,480.82
CHECK POINT SOFTWARE TECH 7,561 135.660 1,025,725.26
CLOUDFLARE INC - CLASS A 19,210 62.680 1,204,082.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,763 71.340 2,622,672.42
CONFLUENT INC-CLASS A 15,954 32.300 515,314.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,959 168.090 2,850,638.31
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,173 168.350 534,174.55
DATADOG INC - CLASS A 18,911 97.660 1,846,848.26
DOCUSIGN INC 17,164 50.210 861,804.44
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 27.880 462,361.92
DYNATRACE INC 15,753 47.360 746,062.08
EPAM SYSTEMS INC 4,815 265.350 1,277,660.25
FAIR ISAAC CORP 1,871 899.720 1,683,376.12
FORTINET INC 47,604 64.070 3,049,988.28
GARTNER INC 6,179 354.150 2,188,292.85
GEN DIGITAL INC 41,779 19.990 835,162.21
GODADDY INC - CLASS A 11,895 74.580 887,129.10
HUBSPOT INC 3,318 537.190 1,782,396.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP 68,871 147.680 10,170,869.28
INTUIT INC 21,212 550.560 11,678,478.72
MANHATTAN ASSOCIATES INC 4,648 200.480 931,831.04
MICROSOFT CORP 529,731 334.270 177,073,181.37
MONDAY.COM LTD 1,879 171.200 321,684.80
MONGODB INC 5,236 377.290 1,975,490.44
OKTA INC 10,337 87.380 903,247.06
ORACLE CORP 122,999 126.320 15,537,233.68
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 128,742 15.130 1,947,866.46
PALO ALTO NETWORKS INC 22,821 248.740 5,676,495.54
PTC INC 9,246 143.640 1,328,095.44
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,088 491.510 3,975,332.88
SALESFORCE INC 73,560 224.760 16,533,345.60
SERVICENOW INC 15,473 600.070 9,284,883.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNOWFLAKE INC-CLASS A 20,323 165.950 3,372,601.85
SPLUNK INC 12,234 124.280 1,520,441.52
SYNOPSYS INC 11,669 459.140 5,357,704.66
TWILIO INC - A 10,905 65.480 714,059.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,139 392.170 1,231,021.63
UIPATH INC - CLASS A 25,298 18.480 467,507.04
UNITY SOFTWARE INC 19,066 37.680 718,406.88
VERISIGN INC 6,425 206.560 1,327,148.00
VMWARE INC-CLASS A 17,852 165.990 2,963,253.48
WIX.COM LTD 4,119 93.070 383,355.33
WORKDAY INC-CLASS A 15,569 250.630 3,902,058.47
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 18,307 72.060 1,319,202.42
ZSCALER INC 6,271 160.770 1,008,188.67
AMPHENOL CORP-CL A 45,311 85.890 3,891,761.79
APPLE INC 1,178,730 178.180 210,026,111.40
ARISTA NETWORKS INC 20,286 196.470 3,985,590.42
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 126.360 521,866.80
CDW CORP/DE 9,855 212.670 2,095,862.85
CISCO SYSTEMS INC 304,623 56.670 17,262,985.41
COGNEX CORP 11,368 43.570 495,303.76
CORNING INC 58,470 31.370 1,834,203.90
DELL TECHNOLOGIES -C 18,797 70.500 1,325,188.50
F5 INC 3,921 160.550 629,516.55
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 102,647 17.340 1,779,898.98
HP INC 66,419 29.450 1,956,039.55
JABIL INC 9,808 107.330 1,052,692.64
JUNIPER NETWORKS INC 21,151 29.070 614,859.57
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 13,320 132.300 1,762,236.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,784 282.500 3,611,480.00
NETAPP INC 17,045 79.090 1,348,089.05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 13,715 65.370 896,549.55
SUPER MICRO COMPUTER INC 3,540 280.660 993,536.40
TE CONNECTIVITY LTD 23,194 127.860 2,965,584.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,432 410.220 1,407,875.04
TRIMBLE INC 20,783 50.980 1,059,517.34
WESTERN DIGITAL CORP 24,533 43.470 1,066,449.51
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,189 256.370 1,073,933.93
ADVANCED MICRO DEVICES 121,818 106.090 12,923,671.62
ANALOG DEVICES INC 37,327 177.470 6,624,422.69
APPLIED MATERIALS INC 62,167 147.530 9,171,497.51
BROADCOM INC 30,906 857.550 26,503,440.30
ENPHASE ENERGY INC 10,381 120.230 1,248,107.63
ENTEGRIS INC 9,961 96.130 957,550.93
FIRST SOLAR INC 6,859 183.210 1,256,637.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTEL CORP 316,085 38.010 12,014,390.85
KLA CORP 10,049 497.730 5,001,688.77
LAM RESEARCH CORP 10,243 668.880 6,851,337.84
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 11,073 91.660 1,014,951.18
MARVELL TECHNOLOGY INC 65,112 55.740 3,629,342.88
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,124 78.780 3,160,968.72
MICRON TECHNOLOGY INC 81,266 70.180 5,703,247.88
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,399 500.870 1,702,457.13
NVIDIA CORP 185,105 455.720 84,356,050.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 19,715 203.050 4,003,130.75
ON SEMICONDUCTOR 31,206 97.920 3,055,691.52
QORVO INC 7,835 99.340 778,328.90
QUALCOMM INC 83,212 106.140 8,832,121.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC 10,677 99.380 1,061,080.26
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,104 148.850 610,880.40
TERADYNE INC 10,642 99.700 1,061,007.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 68,725 164.660 11,316,258.50
WOLFSPEED INC 8,461 41.990 355,277.39
AT&T INC 534,592 14.400 7,698,124.80
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 18.980 400,079.42
T-MOBILE US INC 41,344 137.630 5,690,174.72
VERIZON COMMUNICATIONS INC 318,519 33.450 10,654,460.55
AES CORP 54,086 17.270 934,065.22
ALLIANT ENERGY CORP 21,204 50.740 1,075,890.96
AMEREN CORPORATION 19,979 79.410 1,586,532.39
AMERICAN ELECTRIC POWER 37,302 77.740 2,899,857.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,191 137.730 2,092,256.43
ATMOS ENERGY CORP 10,802 114.180 1,233,372.36
CENTERPOINT ENERGY INC 44,329 28.290 1,254,067.41
CMS ENERGY CORP 20,578 55.970 1,151,750.66
CONSOLIDATED EDISON INC 25,230 89.250 2,251,777.50
CONSTELLATION ENERGY 25,008 108.640 2,716,869.12
DOMINION ENERGY INC 60,534 47.120 2,852,362.08
DTE ENERGY COMPANY 16,277 102.660 1,670,996.82
DUKE ENERGY CORP 57,237 91.020 5,209,711.74
EDISON INTERNATIONAL 27,815 69.800 1,941,487.00
ENTERGY CORP 14,800 95.270 1,409,996.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 16,329 36.620 597,967.98
EVERGY INC 17,275 53.940 931,813.50
EVERSOURCE ENERGY 25,375 62.080 1,575,280.00
EXELON CORP 76,292 40.580 3,095,929.36
FIRSTENERGY CORP 37,970 35.620 1,352,491.40
NEXTERA ENERGY INC 151,970 66.830 10,156,155.10
NISOURCE INC 34,855 26.970 940,039.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NRG ENERGY INC 20,349 39.510 803,988.99
P G & E CORP 149,297 16.960 2,532,077.12
PPL CORP 55,523 24.750 1,374,194.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 37,236 60.790 2,263,576.44
SEMPRA 48,838 71.250 3,479,707.50
SOUTHERN CO/THE 80,927 67.930 5,497,371.11
VISTRA CORP 25,777 34.060 877,964.62
WEC ENERGY GROUP INC 22,571 84.670 1,911,086.57
XCEL ENERGY INC 40,756 57.070 2,325,944.92
ACTIVISION BLIZZARD INC 58,916 92.120 5,427,341.92
ALPHABET INC-CL A 445,227 136.380 60,720,058.26
ALPHABET INC-CL C 396,590 137.200 54,412,148.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,601 422.420 3,210,814.42
COMCAST CORP-CLASS A 313,150 45.030 14,101,144.50
ELECTRONIC ARTS INC 19,428 121.750 2,365,359.00
FOX CORP - CLASS A 23,886 31.360 749,064.96
FOX CORP - CLASS B 8,773 28.900 253,539.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 26,027 31.750 826,357.25
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 89.880 736,656.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 12,383 23.150 286,666.45
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 13,438 66.000 886,908.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 11,080 80.940 896,815.20
MATCH GROUP INC 17,799 44.050 784,045.95
META PLATFORMS INC-CLASS A 165,862 297.890 49,408,631.18
NETFLIX INC 33,145 442.800 14,676,606.00
NEWS CORP - CLASS A 23,102 21.060 486,528.12
OMNICOM GROUP 15,106 78.900 1,191,863.40
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 40,964 13.660 559,568.24
PINTEREST INC- CLASS A 48,115 27.550 1,325,568.25
ROBLOX CORP -CLASS A 29,846 29.010 865,832.46
ROKU INC 9,945 83.470 830,109.15
SEA LTD-ADR 28,149 38.250 1,076,699.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC 56,550 4.260 240,903.00
SNAP INC - A 70,689 9.390 663,769.71
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,652 142.770 1,806,326.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 32,608 83.890 2,735,485.12
WALT DISNEY CO/THE 138,365 81.580 11,287,816.70
WARNER BROS DISCOVERY INC 165,916 11.320 1,878,169.12
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 24,629 17.590 433,224.11
CBRE GROUP INC - A 23,502 85.240 2,003,310.48
COSTAR GROUP INC 30,836 82.570 2,546,128.52
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 79,100 3.640 287,924.00
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 50.910 543,311.52
アメリカ・ドル小計 25,576,985 2,897,619,924.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(425,863,200,236)
カナダ・ド ARC RESOURCES LTD 44,923 21.070 946,527.61
ル
CAMECO CORP 33,586 50.550 1,697,772.30
CANADIAN NATURAL RESOURCES 82,506 88.590 7,309,206.54
CENOVUS ENERGY INC 99,824 27.890 2,784,091.36
ENBRIDGE INC 155,165 45.770 7,101,902.05
IMPERIAL OIL LTD 16,267 79.010 1,285,255.67
KEYERA CORP 19,802 32.880 651,089.76
PARKLAND CORP 7,666 39.660 304,033.56
PEMBINA PIPELINE CORP 37,348 41.790 1,560,772.92
SUNCOR ENERGY INC 100,785 46.840 4,720,769.40
TC ENERGY CORP 73,652 49.050 3,612,630.60
TOURMALINE OIL CORP 26,107 70.000 1,827,490.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 36,483 64.620 2,357,531.46
BARRICK GOLD CORP 125,529 21.550 2,705,149.95
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,268 58.680 778,566.24
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 41,452 33.830 1,402,321.16
FRANCO-NEVADA CORP 14,724 189.960 2,796,971.04
IVANHOE MINES LTD-CL A 56,432 11.670 658,561.44
KINROSS GOLD CORP 110,156 6.520 718,217.12
LUNDIN MINING CORP 46,446 10.360 481,180.56
NUTRIEN LTD 36,792 85.740 3,154,546.08
PAN AMERICAN SILVER CORP 25,157 21.070 530,057.99
TECK RESOURCES LTD-CLS B 34,947 54.940 1,919,988.18
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 95.840 425,337.92
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,221 57.560 1,969,760.76
CAE INC 27,474 32.560 894,553.44
STANTEC INC 9,939 89.490 889,441.11
TOROMONT INDUSTRIES LTD 6,027 110.540 666,224.58
WSP GLOBAL INC 9,260 190.280 1,761,992.80
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 15,630 44.080 688,970.40
RB GLOBAL INC 12,520 90.380 1,131,557.60
THOMSON REUTERS CORP 12,639 175.410 2,217,006.99
AIR CANADA 12,083 21.300 257,367.90
CANADIAN NATL RAILWAY CO 42,942 147.150 6,318,915.30
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 68,555 104.220 7,144,802.10
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 179.650 915,676.05
MAGNA INTERNATIONAL INC 22,436 78.180 1,754,046.48
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,082 101.470 312,730.54
GILDAN ACTIVEWEAR INC 11,302 38.480 434,900.96
RESTAURANT BRANDS INTERN 21,066 92.350 1,945,445.10
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 4,737 152.320 721,539.84
DOLLARAMA INC 20,468 87.560 1,792,178.08
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 57,969 71.500 4,144,783.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 34.770 318,075.96
LOBLAW COMPANIES LTD 11,573 118.130 1,367,118.49
METRO INC/CN 18,929 70.730 1,338,848.17
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 152.150 758,315.60
SAPUTO INC 18,270 29.060 530,926.20
BANK OF MONTREAL 53,693 114.190 6,131,203.67
BANK OF NOVA SCOTIA 88,900 63.470 5,642,483.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 64,792 53.190 3,446,286.48
NATIONAL BANK OF CANADA 25,956 92.510 2,401,189.56
ROYAL BANK OF CANADA 105,193 120.100 12,633,679.30
TORONTO-DOMINION BANK 139,736 80.630 11,266,913.68
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 23,555 47.720 1,124,044.60
BROOKFIELD CORP 103,140 46.610 4,807,355.40
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 32,674 20.380 665,896.12
IGM FINANCIAL INC 4,949 37.470 185,439.03
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 5,042 24.540 123,730.68
ONEX CORPORATION 4,217 83.770 353,258.09
TMX GROUP LTD 26,034 29.680 772,689.12
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,745 1,114.170 1,944,226.65
GREAT-WEST LIFECO INC 22,964 39.640 910,292.96
IA FINANCIAL CORP INC 8,268 84.270 696,744.36
INTACT FINANCIAL CORP 12,446 193.250 2,405,189.50
MANULIFE FINANCIAL CORP 134,995 25.150 3,395,124.25
POWER CORP OF CANADA 41,436 37.040 1,534,789.44
SUN LIFE FINANCIAL INC 41,957 65.550 2,750,281.35
CGI INC 15,720 139.250 2,189,010.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,480 2,761.970 4,087,715.60
CONSTELLATION SOFTWARE-RTS 1,480 0.275 407.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,424 101.870 654,412.88
OPEN TEXT CORP 21,507 53.230 1,144,817.61
SHOPIFY INC - CLASS A 88,905 85.990 7,644,940.95
BCE INC 5,509 55.280 304,537.52
QUEBECOR INC -CL B 14,578 29.500 430,051.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 28,451 53.250 1,515,015.75
TELUS CORP 15,222 22.840 347,670.48
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 44,154 9.700 428,293.80
ALTAGAS LTD 27,309 26.800 731,881.20
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,200 36.120 404,544.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 31.610 232,143.84
EMERA INC 22,591 50.060 1,130,905.46
FORTIS INC 35,086 53.370 1,872,539.82
HYDRO ONE LTD 24,747 35.570 880,250.79
NORTHLAND POWER INC 15,741 24.180 380,617.38
FIRSTSERVICE CORP 3,669 205.200 752,878.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル小計 3,036,615 180,328,599.98
(19,446,636,222)
オーストラ AMPOL LTD 19,016 34.420 654,530.72
リア・ドル
SANTOS LTD 239,685 7.780 1,864,749.30
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 141,315 37.990 5,368,556.85
BHP GROUP LTD 376,828 43.190 16,275,201.32
BLUESCOPE STEEL LTD 37,214 21.320 793,402.48
FORTESCUE METALS GROUP LTD 121,817 19.400 2,363,249.80
IGO LTD 54,323 14.310 777,362.13
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 33,723 46.170 1,556,990.91
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 69.080 805,610.96
NEWCREST MINING LTD 64,961 25.720 1,670,796.92
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 92,960 11.040 1,026,278.40
ORICA LTD 36,212 15.600 564,907.20
PILBARA MINERALS LTD 197,160 4.510 889,191.60
RIO TINTO LTD 29,368 111.170 3,264,840.56
SOUTH32 LTD 336,639 3.280 1,104,175.92
REECE LTD 13,059 19.240 251,255.16
BRAMBLES LTD 105,161 15.120 1,590,034.32
COMPUTERSHARE LTD 38,485 25.780 992,143.30
AURIZON HOLDINGS LTD 130,251 3.600 468,903.60
QANTAS AIRWAYS LTD 78,226 5.540 433,372.04
ARISTOCRAT LEISURE LTD 45,243 40.620 1,837,770.66
IDP EDUCATION LTD 15,855 24.460 387,813.30
LOTTERY CORP LTD/THE 173,268 4.830 836,884.44
WESFARMERS LTD 83,000 53.200 4,415,600.00
COLES GROUP LTD 99,972 15.750 1,574,559.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 138,738 5.260 729,761.88
WOOLWORTHS GROUP LTD 88,246 37.750 3,331,286.50
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,684 11.430 522,168.12
COCHLEAR LTD 5,404 269.290 1,455,243.16
RAMSAY HEALTH CARE LTD 14,565 49.150 715,869.75
SONIC HEALTHCARE LTD 31,126 31.100 968,018.60
CSL LTD 35,557 270.850 9,630,613.45
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 224,517 24.930 5,597,208.81
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 124,266 100.810 12,527,255.46
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 237,426 28.650 6,802,254.90
WESTPAC BANKING CORP 254,756 21.170 5,393,184.52
ASX LTD 15,385 55.140 848,328.90
MACQUARIE GROUP LTD 28,015 171.110 4,793,646.65
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 22,786 33.420 761,508.12
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 173,755 5.790 1,006,041.45
MEDIBANK PRIVATE LTD 193,702 3.510 679,894.02
QBE INSURANCE GROUP LTD 124,450 15.120 1,881,684.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNCORP GROUP LTD 88,234 13.770 1,214,982.18
WISETECH GLOBAL LTD 10,621 68.650 729,131.65
XERO LTD 11,173 122.550 1,369,251.15
TELSTRA GROUP LTD 273,343 3.930 1,074,237.99
ORIGIN ENERGY LTD 134,865 8.520 1,149,049.80
REA GROUP LTD 3,813 163.090 621,862.17
SEEK LTD 29,833 22.530 672,137.49
オーストラリア・ドル小計 4,885,663 116,242,801.61
(10,926,823,351)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 196,924 41.350 8,142,807.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 101,000 75.800 7,655,800.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 11.480 1,079,120.00
MTR CORP 118,500 32.050 3,797,925.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 160,000 13.940 2,230,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 176,000 49.700 8,747,200.00
SANDS CHINA LTD 172,800 25.900 4,475,520.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 147,000 16.740 2,460,780.00
WH GROUP LTD 561,000 4.070 2,283,270.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 247,000 22.350 5,520,450.00
HANG SENG BANK LTD 63,400 97.050 6,152,970.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 88,000 307.200 27,033,600.00
AIA GROUP LTD 868,200 68.000 59,037,600.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 41,000 38.350 1,572,350.00
CLP HOLDINGS LTD 119,600 59.200 7,080,320.00
HONG KONG & CHINA GAS 861,389 5.690 4,901,303.41
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 91,500 38.450 3,518,175.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 160,924 41.550 6,686,392.20
ESR GROUP LTD 157,000 11.920 1,871,440.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 190,000 10.520 1,998,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 21.150 1,763,571.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 16.840 1,428,587.72
SINO LAND CO 248,200 9.020 2,238,764.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 88.300 9,536,400.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 57.900 1,563,300.00
SWIRE PROPERTIES LTD 116,800 16.500 1,927,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 125,000 32.100 4,012,500.00
香港・ドル小計 5,408,454 188,716,546.33
(3,536,548,078)
シンガポー JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,800 32.130 347,004.00
ル・ドル
KEPPEL CORP LTD 94,400 6.810 642,864.00
SEATRIUM LTD 3,231,727 0.140 452,441.78
SINGAPORE TECH ENGINEERING 108,600 3.850 418,110.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 113,566 6.740 765,434.84
GENTING SINGAPORE LTD 452,500 0.880 398,200.00
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WILMAR INTERNATIONAL LTD 159,600 3.650 582,540.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 130,900 33.230 4,349,807.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 258,400 12.430 3,211,912.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 93,500 28.280 2,644,180.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 65,200 9.630 627,876.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 579,015 2.320 1,343,314.80
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 89,200 5.120 456,704.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 220,100 3.130 688,913.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 49,000 6.690 327,810.00
UOL GROUP LTD 30,900 6.430 198,687.00
シンガポール・ドル小計 5,687,408 17,455,798.42
(1,881,211,396)
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 90,913 7.910 719,121.83
ランド・ド
EBOS GROUP LTD 12,972 36.290 470,753.88
ル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,732 21.450 980,951.40
SPARK NEW ZEALAND LTD 132,027 4.920 649,572.84
MERCURY NZ LTD 48,206 6.220 299,841.32
MERIDIAN ENERGY LTD 91,327 5.170 472,160.59
ニュージーランド・ドル小計 421,177 3,592,401.86
(311,820,481)
イギリス・ BP PLC 1,284,625 5.173 6,645,365.12
ポンド
SHELL PLC 508,042 25.025 12,713,751.05
ANGLO AMERICAN PLC 95,436 20.230 1,930,670.28
ANTOFAGASTA PLC 30,983 14.665 454,365.69
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,296 52.400 539,510.40
ENDEAVOUR MINING PLC 17,507 15.540 272,058.78
GLENCORE PLC 773,648 4.260 3,295,740.48
JOHNSON MATTHEY PLC 19,637 17.500 343,647.50
MONDI PLC 33,905 12.915 437,883.07
RIO TINTO PLC 83,083 48.345 4,016,647.63
ASHTEAD GROUP PLC 30,439 51.900 1,579,784.10
BAE SYSTEMS PLC 231,522 10.275 2,378,888.55
BUNZL PLC 22,658 28.070 636,010.06
DCC PLC 5,954 43.840 261,023.36
MELROSE INDUSTRIES PLC 119,456 5.108 610,181.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 649,146 2.204 1,430,717.78
SMITHS GROUP PLC 24,369 16.585 404,159.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,904 99.840 589,455.36
EXPERIAN PLC 69,750 27.780 1,937,655.00
INTERTEK GROUP PLC 11,884 42.050 499,722.20
RELX PLC 144,062 27.220 3,921,367.64
RENTOKIL INITIAL PLC 190,467 5.890 1,121,850.63
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 4.363 282,574.05
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,637 39.720 263,621.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BURBERRY GROUP PLC 26,233 21.260 557,713.58
PERSIMMON PLC 27,665 10.180 281,629.70
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.131 255,140.02
COMPASS GROUP PLC 127,518 20.490 2,612,843.82
ENTAIN PLC 42,158 11.730 494,513.34
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 11,820 61.340 725,038.80
PEARSON PLC 46,942 8.818 413,934.55
WHITBREAD PLC 16,522 36.000 594,792.00
JD SPORTS FASHION PLC 251,482 1.377 346,290.71
KINGFISHER PLC 179,593 2.261 406,059.77
NEXT PLC 9,030 71.080 641,852.40
OCADO GROUP PLC 42,697 8.268 353,018.79
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.669 302,878.12
TESCO PLC 551,571 2.586 1,426,362.60
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 24,258 19.840 481,278.72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 157,793 25.920 4,089,994.56
COCA-COLA HBC AG-DI 17,866 22.570 403,235.62
DIAGEO PLC 169,199 32.000 5,414,368.00
IMPERIAL BRANDS PLC 59,422 17.560 1,043,450.32
HALEON PLC 415,231 3.188 1,323,756.42
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 53,559 58.060 3,109,635.54
UNILEVER PLC 190,822 40.425 7,713,979.35
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 57,278 10.670 611,156.26
ASTRAZENECA PLC 115,098 108.460 12,483,529.08
GSK PLC 311,133 14.442 4,493,382.78
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 14,590 20.860 304,347.40
BARCLAYS PLC 1,208,742 1.482 1,791,355.64
HSBC HOLDINGS PLC 1,465,067 5.844 8,561,851.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,801,858 0.413 1,983,167.35
NATWEST GROUP PLC 407,238 2.241 912,620.35
STANDARD CHARTERED PLC 182,397 7.056 1,286,993.23
3I GROUP PLC 70,572 19.935 1,406,852.82
ABRDN PLC 138,015 1.565 215,993.47
HARGREAVES LANSDOWN PLC 31,008 7.394 229,273.15
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 30,487 82.640 2,519,445.68
M&G PLC 119,733 1.936 231,803.08
SCHRODERS PLC 61,711 4.033 248,880.46
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 8.492 287,224.91
WISE PLC - A 43,661 6.526 284,931.68
ADMIRAL GROUP PLC 19,808 23.580 467,072.64
AVIVA PLC 217,835 3.692 804,246.82
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 457,083 2.166 990,041.77
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 59,286 5.122 303,662.89
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PRUDENTIAL PLC 211,966 8.966 1,900,487.15
SAGE GROUP PLC/THE 75,045 10.200 765,459.00
HALMA PLC 32,277 21.770 702,670.29
BT GROUP PLC 540,623 1.121 606,038.38
VODAFONE GROUP PLC 1,629,376 0.732 1,192,703.23
CENTRICA PLC 403,810 1.619 653,768.39
NATIONAL GRID PLC 280,606 9.964 2,795,958.18
SEVERN TRENT PLC 20,117 24.230 487,434.91
SSE PLC 78,838 16.265 1,282,300.07
UNITED UTILITIES GROUP PLC 51,208 9.522 487,602.57
AUTO TRADER GROUP PLC 77,901 6.022 469,119.82
INFORMA PLC 102,755 7.410 761,414.55
WPP PLC 78,503 7.606 597,093.81
イギリス・ポンド小計 20,628,013 132,678,340.95
(24,351,782,698)
イスラエ ICL GROUP LTD 67,143 22.450 1,507,360.35
ル・シュケ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 764.500 1,061,890.50
ル
BANK HAPOALIM BM 98,327 31.000 3,048,137.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,937 28.880 3,348,260.56
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 85,339 18.740 1,599,252.86
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 11,916 123.100 1,466,859.60
NICE LTD 3,919 725.000 2,841,275.00
AZRIELI GROUP LTD 3,527 201.900 712,101.30
イスラエル・シュケル小計 387,497 15,585,137.17
(594,516,878)
スイス・フ CLARIANT AG-REG 10,101 14.500 146,464.50
ラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 538 653.000 351,314.00
GIVAUDAN-REG 680 2,900.000 1,972,000.00
HOLCIM LTD 39,459 56.740 2,238,903.66
SIG GROUP AG 22,269 22.560 502,388.64
SIKA AG-REG 11,005 242.600 2,669,813.00
ABB LTD-REG 119,421 32.870 3,925,368.27
GEBERIT AG-REG 2,322 447.200 1,038,398.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,766 180.900 319,469.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,030 190.600 577,518.00
VAT GROUP AG 2,164 342.600 741,386.40
ADECCO GROUP AG-REG 14,810 36.720 543,823.20
SGS SA-REG 11,450 81.960 938,442.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 4,194 260.100 1,090,859.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 39,172 117.000 4,583,124.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 248.700 426,769.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,225 47.400 247,665.00
DUFRY AG-REG 8,656 37.390 323,647.84
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 1,505.000 325,080.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 72 10,570.000 761,040.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 103,800.000 830,400.00
NESTLE SA-REG 200,093 105.220 21,053,785.46
ALCON INC 35,956 73.600 2,646,361.60
SONOVA HOLDING AG-REG 4,173 215.200 898,029.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,823 128.500 1,133,755.50
BACHEM HOLDING AG 1,756 74.250 130,383.00
LONZA GROUP AG-REG 5,801 483.800 2,806,523.80
NOVARTIS AG-REG 154,681 88.120 13,630,489.72
ROCHE HOLDING AG-BR 2,584 279.200 721,452.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 52,244 256.700 13,411,034.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,006 95.200 286,171.20
JULIUS BAER GROUP LTD 15,168 58.680 890,058.24
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,585 1,021.500 1,619,077.50
UBS GROUP AG-REG 248,248 22.760 5,650,124.48
BALOISE HOLDING AG - REG 3,909 142.900 558,596.10
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,221 137.000 304,277.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,272 558.200 1,268,230.40
SWISS RE AG 22,781 88.920 2,025,686.52
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,172 411.000 4,591,692.00
TEMENOS AG - REG 3,743 66.280 248,086.04
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 13,555 62.900 852,609.50
SWISSCOM AG-REG 1,994 541.800 1,080,349.20
BKW AG 1,385 164.700 228,109.50
SWISS PRIME SITE-REG 5,572 84.900 473,062.80
スイス・フラン小計 1,100,996 101,061,821.67
(16,652,966,975)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 7,211 470.200 3,390,612.20
ク・クロー
NOVOZYMES A/S-B SHARES 15,785 309.600 4,887,036.00
ネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 1,718.500 881,590.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 78,424 146.260 11,470,294.24
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 206 12,090.000 2,490,540.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 412 12,300.000 5,067,600.00
DSV A/S 13,716 1,297.500 17,796,510.00
PANDORA A/S 5,888 724.000 4,262,912.00
CARLSBERG AS-B 8,080 971.600 7,850,528.00
COLOPLAST-B 8,316 776.600 6,458,205.60
DEMANT A/S 8,178 290.400 2,374,891.20
GENMAB A/S 4,634 2,635.000 12,210,590.00
NOVO NORDISK A/S-B 122,785 1,355.200 166,398,232.00
DANSKE BANK A/S 50,000 153.650 7,682,500.00
TRYG A/S 24,975 132.850 3,317,928.75
ORSTED A/S 14,988 386.300 5,789,864.40
デンマーク・クローネ小計 364,111 262,329,834.89
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5,540,406,113)
ノル AKER BP ASA 21,204 298.400 6,327,273.60
ウェー・ク
EQUINOR ASA 72,237 346.500 25,030,120.50
ローネ
NORSK HYDRO ASA 108,109 58.780 6,354,647.02
YARA INTERNATIONAL ASA 12,718 409.500 5,208,021.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 6,526 484.000 3,158,584.00
MOWI ASA 30,723 191.400 5,880,382.20
ORKLA ASA 63,195 80.560 5,090,989.20
SALMAR ASA 4,188 526.200 2,203,725.60
DNB BANK ASA 66,810 209.600 14,003,376.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,691 161.200 3,012,989.20
TELENOR ASA 48,435 111.700 5,410,189.50
ADEVINTA ASA 15,540 73.400 1,140,636.00
ノルウェー・クローネ小計 468,376 82,820,933.82
(1,140,444,259)
スウェーデ BOLIDEN AB 20,658 291.600 6,023,872.80
ン・クロー
HOLMEN AB-B SHARES 7,024 406.500 2,855,256.00
ナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 52,203 143.350 7,483,300.05
ALFA LAVAL AB 23,093 384.900 8,888,495.70
ASSA ABLOY AB-B 72,539 243.900 17,692,262.10
ATLAS COPCO AB-A SHS 200,121 146.750 29,367,756.75
ATLAS COPCO AB-B SHS 125,066 128.600 16,083,487.60
BEIJER REF AB 23,918 126.300 3,020,843.40
EPIROC AB-A 44,746 213.900 9,571,169.40
EPIROC AB-B 33,182 183.300 6,082,260.60
HUSQVARNA AB-B SHS 34,897 85.600 2,987,183.20
INDUTRADE AB 17,913 211.500 3,788,599.50
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,223 199.650 1,641,721.95
LIFCO AB-B SHS 15,149 202.100 3,061,612.90
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 109,274 80.760 8,824,968.24
SAAB AB-B 6,953 593.000 4,123,129.00
SANDVIK AB 76,866 204.500 15,719,097.00
SKANSKA AB-B SHS 26,915 164.600 4,430,209.00
SKF AB-B SHARES 31,715 177.350 5,624,655.25
VOLVO AB-A SHS 13,283 221.400 2,940,856.20
VOLVO AB-B SHS 111,479 219.900 24,514,232.10
SECURITAS AB-B SHS 41,010 85.560 3,508,815.60
VOLVO CAR AB-B 38,628 38.500 1,487,178.00
EVOLUTION AB 13,101 1,205.000 15,786,705.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 52,210 166.740 8,705,495.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 45,427 245.000 11,129,615.00
GETINGE AB-B SHS 13,151 185.850 2,444,113.35
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 13,513 217.000 2,932,321.00
NORDEA BANK ABP 248,187 119.900 29,757,621.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 129,315 126.650 16,377,744.75
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 113,533 92.740 10,529,050.42
SWEDBANK AB - A SHARES 63,538 191.500 12,167,527.00
EQT AB 23,194 215.300 4,993,668.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 287.700 2,074,604.70
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 287.700 3,061,703.40
INVESTOR AB-B SHS 131,535 212.200 27,911,727.00
LUNDBERGS AB-B SHS 6,081 456.100 2,773,544.10
ERICSSON LM-B SHS 221,040 56.800 12,555,072.00
HEXAGON AB-B SHS 157,105 95.400 14,987,817.00
TELE2 AB-B SHS 38,424 77.440 2,975,554.56
TELIA CO AB 187,675 22.100 4,147,617.50
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 31,938 51.240 1,636,503.12
SAGAX AB-B 14,721 227.100 3,343,139.10
スウェーデン・クローナ小計 2,656,396 380,012,106.24
(5,031,360,287)
ユーロ ENI SPA 167,120 14.798 2,473,041.76
GALP ENERGIA SGPS SA 31,670 13.670 432,928.90
NESTE OYJ 31,509 33.600 1,058,702.40
OMV AG 10,043 45.310 455,048.33
REPSOL SA 96,457 14.900 1,437,209.30
TENARIS SA 41,201 14.965 616,572.96
TOTALENERGIES SE 169,457 60.380 10,231,813.66
AIR LIQUIDE SA 39,911 165.480 6,604,472.28
AKZO NOBEL N.V. 12,475 73.120 912,172.00
ARCELORMITTAL 33,606 24.205 813,433.23
ARKEMA 5,145 93.320 480,131.40
BASF SE 64,323 44.480 2,861,087.04
COVESTRO AG 16,049 51.500 826,523.50
CRH PLC 55,174 50.760 2,800,632.24
DSM-FIRMENICH AG 13,915 81.030 1,127,532.45
EVONIK INDUSTRIES AG 17,669 17.810 314,684.89
HEIDELBERG MATERIALS AG 10,008 72.000 720,576.00
OCI NV 6,000 25.340 152,040.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 20,828 34.880 726,480.64
SOLVAY SA 4,802 106.750 512,613.50
STORA ENSO OYJ-R SHS 39,228 11.400 447,199.20
SYMRISE AG 9,721 92.360 897,831.56
UMICORE 16,912 23.260 393,373.12
UPM-KYMMENE OYJ 38,447 30.780 1,183,398.66
VOESTALPINE AG 10,410 26.860 279,612.60
WACKER CHEMIE AG 1,414 133.650 188,981.10
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 14,086 32.480 457,513.28
AIRBUS SE 43,824 135.440 5,935,522.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALSTOM 25,574 23.710 606,359.54
BOUYGUES SA 17,123 31.760 543,826.48
BRENNTAG SE 12,153 74.080 900,294.24
CNH INDUSTRIAL NV 82,028 12.610 1,034,373.08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 34,454 57.370 1,976,625.98
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 35,066 32.490 1,139,294.34
DASSAULT AVIATION SA 1,720 181.600 312,352.00
EIFFAGE 6,641 90.900 603,666.90
FERROVIAL SE 38,869 29.650 1,152,465.85
GEA GROUP AG 10,467 36.600 383,092.20
IMCD NV 4,340 123.650 536,641.00
KINGSPAN GROUP PLC 11,262 73.640 829,333.68
KNORR-BREMSE AG 7,217 59.160 426,957.72
KONE OYJ-B 24,225 41.010 993,467.25
LEGRAND SA 19,539 90.760 1,773,359.64
METSO CORP 50,483 10.430 526,537.69
MTU AERO ENGINES AG 3,854 207.900 801,246.60
PRYSMIAN SPA 19,681 37.900 745,909.90
RATIONAL AG 350 659.500 230,825.00
RHEINMETALL AG 2,899 244.600 709,095.40
SAFRAN SA 25,961 148.540 3,856,246.94
SCHNEIDER ELECTRIC SE 41,472 157.120 6,516,080.64
SIEMENS AG-REG 56,806 137.120 7,789,238.72
SIEMENS ENERGY AG 40,928 12.220 500,140.16
THALES SA 7,074 138.700 981,163.80
VINCI SA 38,750 102.960 3,989,700.00
WARTSILA OYJ ABP 38,260 11.365 434,824.90
BUREAU VERITAS SA 17,817 24.510 436,694.67
RANDSTAD NV 8,946 52.060 465,728.76
TELEPERFORMANCE 4,299 126.800 545,113.20
WOLTERS KLUWER 18,802 114.150 2,146,248.30
ADP 1,346 116.400 156,674.40
AENA SME SA 5,640 146.100 824,004.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 50,885 8.070 410,641.95
DHL GROUP 73,067 41.205 3,010,725.73
GETLINK SE 30,428 15.335 466,613.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 23,310 95.620 2,228,902.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 3,679 87.750 322,832.25
CONTINENTAL AG 8,078 66.060 533,632.68
DR ING HC F PORSCHE AG 8,498 101.300 860,847.40
FERRARI NV 8,992 279.300 2,511,465.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG 61,762 65.830 4,065,792.46
MICHELIN (CGDE) 51,844 29.520 1,530,434.88
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 10,089 48.080 485,079.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RENAULT SA 14,764 35.985 531,282.54
STELLANTIS NV 171,748 17.000 2,919,716.00
VALEO 14,444 17.405 251,397.82
VOLKSWAGEN AG 1,960 121.250 237,650.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 15,275 107.060 1,635,341.50
ADIDAS AG 12,090 175.980 2,127,598.20
HERMES INTERNATIONAL 2,402 1,849.400 4,442,258.80
KERING 5,801 469.700 2,724,729.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 20,510 740.000 15,177,400.00
MONCLER SPA 15,710 58.500 919,035.00
PUMA SE 9,601 61.240 587,965.24
SEB SA 1,127 90.150 101,599.05
ACCOR SA 16,469 33.740 555,664.06
AMADEUS IT GROUP SA 32,915 62.420 2,054,554.30
DELIVERY HERO SE 13,293 30.395 404,040.73
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 13,239 166.200 2,200,321.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 32.420 187,549.70
SODEXO SA 6,960 100.850 701,916.00
D'IETEREN GROUP 1,885 157.500 296,887.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 81,748 35.290 2,884,886.92
PROSUS NV 52,559 63.080 3,315,421.72
ZALANDO SE 17,418 25.080 436,843.44
CARREFOUR SA 49,914 16.985 847,789.29
HELLOFRESH SE 9,790 29.260 286,455.40
JERONIMO MARTINS 22,106 21.920 484,563.52
KESKO OYJ-B SHS 20,250 18.035 365,208.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 71,069 28.920 2,055,315.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 66,143 52.420 3,467,216.06
DANONE 50,315 53.570 2,695,374.55
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 35,407 11.860 419,927.02
HEINEKEN HOLDING NV 7,962 72.150 574,458.30
HEINEKEN NV 22,805 87.000 1,984,035.00
JDE PEET'S NV 13,317 25.180 335,322.06
KERRY GROUP PLC-A 12,402 84.020 1,042,016.04
LOTUS BAKERIES 31 7,260.000 225,060.00
PERNOD RICARD SA 14,736 174.500 2,571,432.00
REMY COINTREAU 2,008 136.350 273,790.80
BEIERSDORF AG 6,813 121.800 829,823.40
HENKEL AG & CO KGAA 8,714 64.000 557,696.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 13,009 71.320 927,801.88
L'OREAL 17,738 404.250 7,170,586.50
AMPLIFON SPA 10,123 29.050 294,073.15
BIOMERIEUX 2,791 92.080 256,995.28
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,583 84.140 301,473.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIASORIN SPA 1,313 91.860 120,612.18
ESSILORLUXOTTICA 21,958 173.340 3,806,199.72
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 17,125 40.000 685,000.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 31,227 28.210 880,913.67
KONINKLIJKE PHILIPS NV 68,092 19.520 1,329,155.84
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,203 44.670 857,798.01
ARGENX SE 4,159 484.700 2,015,867.30
BAYER AG-REG 75,808 50.190 3,804,803.52
EUROFINS SCIENTIFIC 9,270 54.180 502,248.60
GRIFOLS SA 15,169 12.140 184,151.66
IPSEN 3,380 119.300 403,234.00
MERCK KGAA 8,996 164.650 1,481,191.40
ORION OYJ-CLASS B 10,542 37.780 398,276.76
QIAGEN N.V. 15,665 38.750 607,018.75
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 8,068 45.590 367,820.12
SANOFI 86,255 100.340 8,654,826.70
SARTORIUS AG-VORZUG 2,164 349.000 755,236.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,207 264.500 583,751.50
UCB SA 10,230 82.520 844,179.60
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 13.355 384,450.38
AIB GROUP PLC 90,921 3.954 359,501.63
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 452,595 6.970 3,154,587.15
BANCO SANTANDER SA 1,229,919 3.408 4,191,563.95
BANK OF IRELAND GROUP PLC 75,242 8.804 662,430.56
BNP PARIBAS 80,474 58.430 4,702,095.82
CAIXABANK SA 308,048 3.555 1,095,110.64
COMMERZBANK AG 73,561 9.296 683,823.05
CREDIT AGRICOLE SA 90,899 11.158 1,014,251.04
ERSTE GROUP BANK AG 25,105 32.080 805,368.40
FINECOBANK SPA 43,093 11.700 504,188.10
ING GROEP NV 270,646 12.730 3,445,323.58
INTESA SANPAOLO 1,163,000 2.413 2,806,319.00
KBC GROUP NV 17,643 57.980 1,022,941.14
MEDIOBANCA SPA 47,708 12.065 575,597.02
SOCIETE GENERALE SA 55,196 25.280 1,395,354.88
UNICREDIT SPA 141,513 20.745 2,935,687.18
ADYEN NV 1,553 738.900 1,147,511.70
AMUNDI SA 3,955 53.150 210,208.25
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 146,020 9.652 1,409,385.04
DEUTSCHE BOERSE AG 14,432 163.100 2,353,859.20
EDENRED 20,297 58.440 1,186,156.68
EURAZEO SE 1,792 55.650 99,724.80
EURONEXT NV 5,502 66.250 364,507.50
EXOR NV 8,669 81.680 708,083.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 7,933 74.720 592,753.76
NEXI SPA 57,060 6.298 359,363.88
SOFINA 804 204.600 164,498.40
WENDEL 2,547 82.050 208,981.35
WORLDLINE SA 16,677 28.140 469,290.78
AEGON NV 127,748 4.577 584,702.59
AGEAS 11,247 37.970 427,048.59
ALLIANZ SE-REG 29,598 222.250 6,578,155.50
ASR NEDERLAND NV 14,593 39.040 569,710.72
ASSICURAZIONI GENERALI 72,382 19.090 1,381,772.38
AXA SA 132,535 27.705 3,671,882.17
HANNOVER RUECK SE 4,298 202.200 869,055.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 10,609 363.000 3,851,067.00
NN GROUP NV 16,917 35.720 604,275.24
POSTE ITALIANE SPA 34,720 10.110 351,019.20
SAMPO OYJ-A SHS 36,423 40.710 1,482,780.33
TALANX AG 5,345 64.700 345,821.50
BECHTLE AG 4,305 45.850 197,384.25
CAPGEMINI SE 12,750 170.300 2,171,325.00
DASSAULT SYSTEMES SE 50,781 36.450 1,850,967.45
NEMETSCHEK SE 5,941 61.620 366,084.42
SAP SE 78,890 131.480 10,372,457.20
NOKIA OYJ 404,925 3.759 1,522,113.07
ASM INTERNATIONAL NV 3,170 432.550 1,371,183.50
ASML HOLDING NV 30,212 586.700 17,725,380.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 6,286 104.550 657,201.30
INFINEON TECHNOLOGIES AG 97,120 32.200 3,127,264.00
STMICROELECTRONICS NV 48,663 41.380 2,013,674.94
CELLNEX TELECOM SA 41,167 34.550 1,422,319.85
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 245,684 20.140 4,948,075.76
ELISA OYJ 10,160 44.810 455,269.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 28,190 11.605 327,144.95
KONINKLIJKE KPN NV 222,179 3.231 717,860.34
ORANGE 132,722 10.794 1,432,601.26
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.310 215,870.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 79,654 1.708 136,049.03
TELEFONICA SA 412,202 3.846 1,585,328.89
ACCIONA SA 1,810 128.450 232,494.50
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 6,849 26.540 181,772.46
E.ON SE 164,322 11.440 1,879,843.68
EDP RENOVAVEIS SA 27,294 16.850 459,903.90
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 227,046 4.185 950,187.51
ELIA GROUP SA/NV 2,111 105.100 221,866.10
ENAGAS SA 14,471 15.920 230,378.32
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ENDESA SA 25,535 19.180 489,761.30
ENEL SPA 617,940 6.191 3,825,666.54
ENGIE 142,233 14.828 2,109,030.92
FORTUM OYJ 30,500 12.275 374,387.50
IBERDROLA SA 449,851 10.910 4,907,874.41
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,603 26.560 281,615.68
REDEIA CORP SA 34,539 15.145 523,093.15
RWE AG 48,289 37.100 1,791,521.90
SNAM SPA 133,867 4.802 642,829.33
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 101,686 7.772 790,303.59
VEOLIA ENVIRONNEMENT 48,732 28.750 1,401,045.00
VERBUND AG 5,338 75.250 401,684.50
BOLLORE SE 69,288 5.240 363,069.12
PUBLICIS GROUPE 15,558 73.380 1,141,646.04
SCOUT24 SE 4,671 63.360 295,954.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 66,170 23.520 1,556,318.40
VIVENDI SE 57,161 8.194 468,377.23
LEG IMMOBILIEN SE 6,505 67.480 438,957.40
VONOVIA SE 52,313 22.080 1,155,071.04
ユーロ小計 13,419,686 347,038,857.58
(54,651,679,292)
合 計 84,041,377 569,929,396,265
(569,929,396,265)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 606銘柄 72.7% 74.7%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.3% 3.4%
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 1.9% 1.9%
香港・ドル 株式 27銘柄 0.6% 0.6%
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.3% 0.3%
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.1% 0.1%
イギリス・ポンド 株式 81銘柄 4.2% 4.3%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 44銘柄 2.8% 2.9%
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.9% 1.0%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 株式 43銘柄 0.9% 0.9%
ユーロ 株式 223銘柄 9.3% 9.6%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 13,343.00 1,534,578.43
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 26,290.00 946,440.00
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AMERICAN TOWER CORP 34,996.00 6,330,426.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 35,166.00 699,451.74
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,245.00 1,836,723.60
BOSTON PROPERTIES INC 9,604.00 639,434.32
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,861.00 809,604.39
CROWN CASTLE INC 33,131.00 3,287,920.44
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,476.00 2,921,430.48
EQUINIX INC 6,935.00 5,349,936.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,256.00 928,920.96
EQUITY RESIDENTIAL 26,128.00 1,636,919.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,379.00 986,544.91
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,328.00 1,937,305.92
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 17,613.00 863,741.52
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,843.00 381,934.96
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 36,377.00 728,267.54
HOST HOTELS & RESORTS INC 59,277.00 951,395.85
INVITATION HOMES INC 44,730.00 1,515,452.40
IRON MOUNTAIN INC 23,774.00 1,490,154.32
KIMCO REALTY CORP 44,824.00 832,829.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,567.00 1,319,289.30
PROLOGIS INC 69,206.00 8,476,350.88
PUBLIC STORAGE 11,880.00 3,251,080.80
REALTY INCOME CORP 49,884.00 2,759,582.88
REGENCY CENTERS CORP 13,101.00 839,381.07
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,176.00 1,773,537.92
SIMON PROPERTY GROUP INC 24,260.00 2,780,681.20
SUN COMMUNITIES INC 10,118.00 1,202,321.94
UDR INC 20,610.00 796,782.60
VENTAS INC 28,342.00 1,201,133.96
VICI PROPERTIES INC 76,652.00 2,390,775.88
WELLTOWER INC 37,522.00 3,099,317.20
WEYERHAEUSER CO 54,126.00 1,737,444.60
WP CAREY INC 16,778.00 1,070,771.96
アメリカ・ドル小計 939,798.00 69,307,865.93
(10,186,177,056)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,170.00 400,656.80
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 7,441.00 142,346.33
カナダ・ドル小計 15,611.00 543,003.13
(58,557,458)
オーストラ APA GROUP 89,811.00 772,374.60
リア・ドル
DEXUS/AU 79,604.00 601,010.20
GOODMAN GROUP 133,948.00 3,106,254.12
GPT GROUP 121,221.00 503,067.15
LENDLEASE GROUP 63,652.00 485,028.24
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MIRVAC GROUP 326,863.00 768,128.05
SCENTRE GROUP 350,311.00 931,827.26
STOCKLAND 193,824.00 779,172.48
TRANSURBAN GROUP 235,928.00 3,109,531.04
VICINITY CENTRES 241,241.00 439,058.62
オーストラリア・ドル小計 1,836,403.00 11,495,451.76
(1,080,572,464)
香港・ドル HKT TRUST AND HKT LTD-SS 276,000.00 2,285,280.00
LINK REIT 189,400.00 7,301,370.00
香港・ドル小計 465,400.00 9,586,650.00
(179,653,821)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 267,000.00 742,260.00
ル・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 408,716.00 772,473.24
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 347,527.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 112,400.00 166,352.00
シンガポール・ドル小計 996,216.00 2,028,612.24
(218,623,541)
イギリス・ LAND SECURITIES GROUP PLC 59,857.00 345,614.31
ポンド
SEGRO PLC 89,254.00 648,341.05
イギリス・ポンド小計 149,111.00 993,955.36
(182,430,567)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 106,027.20
GECINA SA 3,082.00 301,419.60
KLEPIERRE 18,172.00 441,943.04
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,942.00 431,004.40
WAREHOUSES DE PAUW SCA 13,418.00 336,523.44
ユーロ小計 46,002.00 1,616,917.68
(254,632,196)
投資証券合計 12,160,647,103
(12,160,647,103)
合 計 12,160,647,103
(12,160,647,103)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 35銘柄 1.7% 83.8%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.5%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 8.9%
香港・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 1.5%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.8%
イギリス・ポンド 投資証券 2銘柄 0.0% 1.5%
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.0% 2.1%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,576,229,216 1,630,617,357
金銭信託 2,158,311 1,458,905
コール・ローン 60,662,910 61,760,109
株式 19,267,678,516 29,711,323,555
投資信託受益証券 1,211,446,537 1,628,023,643
投資証券 1,910,817,739 2,748,434,286
派生商品評価勘定 1,804,422 1,294,161
未収入金 - 4,122,136
未収配当金 47,894,311 53,082,698
差入委託証拠金 394,092,069 600,754,318
流動資産合計
24,472,784,031 36,440,871,168
資産合計
24,472,784,031 36,440,871,168
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 42,882,179 69,272,629
未払金 - 3,795,093
未払解約金 4,239,510 10,692,240
その他未払費用 597 1,369
流動負債合計
47,122,286 83,761,331
負債合計
47,122,286 83,761,331
純資産の部
元本等
元本 14,201,860,735 20,017,222,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 10,223,801,010 16,339,887,723
元本等合計
24,425,661,745 36,357,109,837
純資産合計
24,425,661,745 36,357,109,837
負債純資産合計
24,472,784,031 36,440,871,168
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 (1)先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 14,201,860,735口 20,017,222,114口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7199円 1口当たり純資産額 1.8163円
(1万口当たりの純資産額17,199円) (1万口当たりの純資産額18,163円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
す。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT SEP22 2,116,071,821 - 2,075,161,032 △40,910,789
小計 2,116,071,821 - 2,075,161,032 △40,910,789
合 計 2,116,071,821 - 2,075,161,032 △40,910,789
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 63,000,000 - 62,833,032 △166,968
小計 63,000,000 - 62,833,032 △166,968
合 計 63,000,000 - 62,833,032 △166,968
(2023年9月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT SEP23 2,346,365,762 - 2,278,387,728 △67,978,034
小計 2,346,365,762 - 2,278,387,728 △67,978,034
合 計 2,346,365,762 - 2,278,387,728 △67,978,034
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
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このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
台湾・ドル 210,121 - 209,597 △524
市場取引以外
小計 210,121 - 209,597 △524
の取引
売建
アメリカ・ドル 210,121 - 210,031 90
小計 210,121 - 210,031 90
合 計 420,242 - 419,628 △434
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 8,888,051,553円
同期中における追加設定元本額 7,116,611,786円
同期中における一部解約元本額 1,802,802,604円
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2022年9月12日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 7,759,749,632円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,877,312,344円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 49,002,422円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 236,594,721円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 155,000,946円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 34,122,519円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 94,365,741円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 70,242,472円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 299,371,907円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 243,657,870円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 400,901,356円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 94,046,132円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 4,741,880円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 494,788,425円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 1,312,279,169円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 11,175,759円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 64,507,440円
合 計 14,201,860,735円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 14,201,860,735円
同期中における追加設定元本額 7,973,773,018円
同期中における一部解約元本額 2,158,411,639円
2023年9月11日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 10,417,727,573円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 3,240,313,140円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 292,097,730円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 381,534,217円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 236,465,753円
イオン・バランス戦略ファンド 131,835,857円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 49,301,302円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 111,426,991円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 84,624,996円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 392,384,076円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 255,091,546円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 364,281,059円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 120,116,820円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 6,317,238円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 790,947,272円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 2,957,874,461円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 68,386,705円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 39,354円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 47,702円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 59,639円
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三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 73,424円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 73,424円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 285,383円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 3,195,219円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 14,231,028円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 7,138,672円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 4,433,017円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 86,918,516円
合 計 20,017,222,114円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 36,700 1.340 49,178.00
ドル
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 7,495 8.340 62,508.30
SOUTHERN COPPER CORP 2,956 78.720 232,696.32
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 14,897 24.480 364,678.56
NIO INC - ADR 48,147 10.040 483,395.88
H WORLD GROUP LTD-ADR 7,199 38.550 277,521.45
TAL EDUCATION GROUP- ADR 14,239 7.190 102,378.41
YUM CHINA HOLDINGS INC 14,499 51.800 751,048.20
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR 2,998 26.690 80,016.62
PDD HOLDINGS INC 20,779 95.340 1,981,069.86
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 12,137 14.920 181,084.04
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 2,074 67.640 140,285.36
CREDICORP LTD 2,325 134.520 312,759.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 18,837 1.170 22,039.29
QIFU TECHNOLOGY INC 3,764 15.590 58,680.76
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 20,996 2.141 44,952.43
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 2,205 33.980 74,925.90
AUTOHOME INC-ADR 2,773 30.040 83,300.92
IQIYI INC-ADR 13,729 4.630 63,565.27
JOYY INC-ADR 1,560 37.800 58,968.00
KANZHUN LTD - ADR 7,608 14.600 111,076.80
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 26,103 6.630 173,062.89
WEIBO CORP-SPON ADR 2,729 12.330 33,648.57
KE HOLDINGS INC-ADR 23,635 16.660 393,759.10
アメリカ・ドル小計 310,384 6,136,599.93
(901,896,092)
香港・ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 51,000 5.750 293,250.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 74,000 9.550 706,700.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 882,000 4.460 3,933,720.00
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CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 121,500 23.650 2,873,475.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 52,000 7.820 406,640.00
PETROCHINA CO LTD-H 750,000 6.020 4,515,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 72,000 14.040 1,010,880.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 110,000 4.390 482,900.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 39,000 22.100 861,900.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 94,000 7.940 746,360.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 122,000 4.200 512,400.00
CHINA RESOURCES CEMENT 78,000 2.480 193,440.00
CMOC GROUP LTD-H 150,000 5.130 769,500.00
DONGYUE GROUP 43,000 6.440 276,920.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H 14,600 37.500 547,500.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 31,000 12.840 398,040.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 37,000 4.330 160,210.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 25,000 15.280 382,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 54,000 10.880 587,520.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 182,000 12.720 2,315,040.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 99,000 3.520 348,480.00
BOC AVIATION LTD 6,100 58.650 357,765.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 54,000 3.410 184,140.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 56,500 7.750 437,875.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 152,000 4.190 636,880.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 64,000 8.770 561,280.00
CITIC LTD 193,000 7.570 1,461,010.00
CRRC CORP LTD - H 144,000 3.870 557,280.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 72,000 4.790 344,880.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 21,000 16.580 348,180.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 39,000 12.760 497,640.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 30,000 14.340 430,200.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 68,000 10.620 722,160.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 19,400 29.700 576,180.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 123,000 2.910 357,930.00
AIR CHINA LTD-H 56,000 5.680 318,080.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 44,000 3.990 175,560.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 38,140 9.570 364,999.80
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 72,000 4.050 291,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 100,400 8.040 807,216.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 66,000 4.620 304,920.00
JD LOGISTICS INC 70,500 10.300 726,150.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 50,000 6.950 347,500.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 4,000 100.600 402,400.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 49,500 5.320 263,340.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 32,000 5.910 189,120.00
BYD CO LTD-H 36,500 247.200 9,022,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 70,000 2.930 205,100.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 23,600 35.950 848,420.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 219,000 9.660 2,115,540.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H 85,000 9.370 796,450.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 81,200 4.060 329,672.00
LI AUTO INC-CLASS A 39,600 154.600 6,122,160.00
MINTH GROUP LTD 22,000 21.950 482,900.00
XPENG INC - CLASS A SHARES 35,900 73.100 2,624,290.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 48,000 15.160 727,680.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 45,400 88.800 4,031,520.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 104,000 3.080 320,320.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 82,000 24.600 2,017,200.00
LI NING CO LTD 85,000 37.450 3,183,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 30,000 76.250 2,287,500.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 7.800 444,600.00
EAST BUY HOLDING LTD 13,000 37.000 481,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 59,000 20.700 1,221,300.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 36,000 12.260 441,360.00
MEITUAN-CLASS B 177,060 125.000 22,132,500.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 52,000 43.150 2,243,800.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 38,400 17.460 670,464.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 29,000 14.160 410,640.00
TRIP.COM GROUP LTD 19,400 290.800 5,641,520.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 571,500 90.800 51,892,200.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 22,000 5.300 116,600.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 2,300 107.600 247,480.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 68,200 11.660 795,212.00
JD.COM INC-CLASS A 82,285 128.500 10,573,622.50
POP MART INTERNATIONAL GROUP 21,000 25.050 526,050.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 49,000 6.270 307,230.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 33,000 23.000 759,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 208,000 4.460 927,680.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 40,800 41.350 1,687,080.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 24,200 18.660 451,572.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 3,700 135.800 502,460.00
CHINA FEIHE LTD 127,000 4.710 598,170.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 113,000 26.600 3,005,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 58,000 45.350 2,630,300.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 63,400 43.900 2,783,260.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 58,000 7.720 447,760.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 60,000 11.380 682,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 20,000 65.450 1,309,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 28,000 5.600 156,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 166,000 5.150 854,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 16,000 14.460 231,360.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 25,500 28.300 721,650.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 9,000 18.160 163,440.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 10,800 43.200 466,560.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 23,700 12.440 294,828.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 78,400 7.190 563,696.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 24,700 12.280 303,316.00
SINOPHARM GROUP CO-H 42,400 21.000 890,400.00
3SBIO INC 69,000 6.680 460,920.00
AKESO INC 15,000 34.550 518,250.00
BEIGENE LTD 24,700 120.700 2,981,290.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 44,000 11.520 506,880.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 54,500 4.940 269,230.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 86,000 3.000 258,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 324,800 5.670 1,841,616.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 36,000 17.860 642,960.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 34,000 10.080 342,720.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 42,500 35.350 1,502,375.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 16,500 18.220 300,630.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 327,000 2.920 954,840.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 13,711 80.300 1,100,993.30
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 135,000 41.850 5,649,750.00
ZAI LAB LTD 29,900 21.450 641,355.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,049,000 2.760 2,895,240.00
BANK OF CHINA LTD-H 2,795,000 2.690 7,518,550.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 325,000 4.550 1,478,750.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 303,000 3.560 1,078,680.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3,364,000 4.290 14,431,560.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 77,000 2.260 174,020.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 138,500 32.700 4,528,950.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 265,100 2.570 681,307.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 2,288,000 3.770 8,625,760.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 251,000 3.920 983,920.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 400,000 0.780 312,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 132,000 4.120 543,840.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 58,400 14.420 842,128.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 64,500 15.780 1,017,810.00
FAR EAST HORIZON LTD 42,000 5.340 224,280.00
GF SECURITIES CO LTD-H 27,200 11.080 301,376.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 80,800 4.860 392,688.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 43,200 10.460 451,872.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 266,000 12.260 3,261,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 96,800 19.380 1,875,984.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 61,000 8.550 521,550.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 30,100 20.150 606,515.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 308,000 2.740 843,920.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 250,000 9.460 2,365,000.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 235,000 47.850 11,244,750.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 19,800 23.650 468,270.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 100,000 5.840 584,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 23,900 11.500 274,850.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 104,000 11.360 1,181,440.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 20,000 14.320 286,400.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 29,000 37.250 1,080,250.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 18,500 18.520 342,620.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 21,000 6.280 131,880.00
LENOVO GROUP LTD 240,000 8.330 1,999,200.00
SUNNY OPTICAL TECH 26,200 61.700 1,616,540.00
XIAOMI CORP-CLASS B 540,600 11.900 6,433,140.00
ZTE CORP-H 23,800 24.100 573,580.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 17,000 18.420 313,140.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 642,000 1.330 853,860.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 19,000 19.840 376,960.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 154,000 6.350 977,900.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 1,400,000 0.760 1,064,000.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 17,000 27.900 474,300.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 100,000 1.820 182,000.00
CGN POWER CO LTD-H 333,000 1.990 662,670.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 94,400 7.770 733,488.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 105,000 6.570 689,850.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 148,000 3.030 448,440.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 29,200 21.750 635,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 60,000 15.140 908,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 29,000 57.400 1,664,600.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 92,000 6.000 552,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 152,000 3.860 586,720.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 122,000 6.210 757,620.00
BAIDU INC-CLASS A 79,050 137.000 10,829,850.00
BILIBILI INC-CLASS Z 5,980 116.500 696,670.00
CHINA LITERATURE LTD 12,200 30.500 372,100.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 172,000 2.130 366,360.00
KINGSOFT CORP LTD 33,600 29.550 992,880.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 82,100 64.300 5,279,030.00
NETEASE INC 67,800 155.600 10,549,680.00
TENCENT HOLDINGS LTD 233,200 321.600 74,997,120.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 21,000 20.450 429,450.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 160,000 1.180 188,800.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 138,500 17.180 2,379,430.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 50,000 9.440 472,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 114,000 33.850 3,858,900.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 23,400 35.050 820,170.00
CHINA VANKE CO LTD-H 78,900 9.730 767,697.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 74,000 9.930 734,820.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 45,500 9.690 440,895.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 63,000 17.420 1,097,460.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 64,600 9.790 632,434.00
香港・ドル小計 28,646,026 415,610,756.60
(7,788,545,579)
台湾・ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 40,000 80.600 3,224,000.00
ASIA CEMENT CORP 73,000 39.550 2,887,150.00
CHINA STEEL CORP 424,000 26.350 11,172,400.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 128,000 63.500 8,128,000.00
FORMOSA PLASTICS CORP 126,000 82.100 10,344,600.00
NAN YA PLASTICS CORP 171,000 67.700 11,576,700.00
TAIWAN CEMENT 234,676 34.100 8,002,451.60
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 5,000 926.000 4,630,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 105,000 28.500 2,992,500.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 2,000 1,465.000 2,930,000.00
WALSIN LIHWA CORP 108,000 36.500 3,942,000.00
CHINA AIRLINES LTD 106,000 22.700 2,406,200.00
EVA AIRWAYS CORP 91,000 30.950 2,816,450.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 39,096 107.000 4,183,272.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 64,000 29.450 1,884,800.00
WAN HAI LINES LTD 25,605 46.300 1,185,511.50
YANG MING MARINE TRANSPORT 55,000 42.650 2,345,750.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 63,000 41.400 2,608,200.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 6,000 521.000 3,126,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 15,276 195.500 2,986,458.00
GIANT MANUFACTURING 10,000 190.500 1,905,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 6,000 306.000 1,836,000.00
POU CHEN 70,000 28.900 2,023,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 10,200 666.000 6,793,200.00
MOMO.COM INC 2,420 504.000 1,219,680.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 21,000 268.500 5,638,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 173,000 70.800 12,248,400.00
PHARMAESSENTIA CORP 9,000 358.000 3,222,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 189,359 17.400 3,294,846.60
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 613,000 24.050 14,742,650.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 504,360 24.200 12,205,512.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 378,501 26.550 10,049,201.55
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 292,970 20.550 6,020,533.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 390,585 36.100 14,100,118.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 347,551 17.350 6,030,009.85
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 389,912 17.750 6,920,938.00
TAIWAN BUSINESS BANK 213,032 13.350 2,843,977.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 365,563 26.100 9,541,194.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 121,299 42.650 5,173,402.35
CHAILEASE HOLDING CO LTD 50,832 172.500 8,768,520.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 368,013 24.650 9,071,520.45
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 331,000 46.300 15,325,300.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 536,196 11.950 6,407,542.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 271,897 61.800 16,803,234.60
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 414,432 9.560 3,961,969.92
ACCTON TECHNOLOGY CORP 18,000 460.500 8,289,000.00
ACER INC 111,000 37.600 4,173,600.00
ADVANTECH CO LTD 15,727 345.000 5,425,815.00
ASUSTEK COMPUTER INC 25,000 403.500 10,087,500.00
AUO CORP 222,600 16.550 3,684,030.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 21,000 179.500 3,769,500.00
COMPAL ELECTRONICS 157,000 31.750 4,984,750.00
DELTA ELECTRONICS INC 69,000 340.000 23,460,000.00
E INK HOLDINGS INC 27,000 179.500 4,846,500.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 18,000 307.500 5,535,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 436,800 106.000 46,300,800.00
INNOLUX CORP 292,163 13.650 3,988,024.95
INVENTEC CORP 87,000 54.000 4,698,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD 3,480 1,985.000 6,907,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 73,000 134.500 9,818,500.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 27,000 163.500 4,414,500.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 6,000 249.000 1,494,000.00
PEGATRON CORP 68,000 78.100 5,310,800.00
QUANTA COMPUTER INC 95,000 242.000 22,990,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 37,000 62.300 2,305,100.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 50,000 181.000 9,050,000.00
WISTRON CORP 88,000 109.000 9,592,000.00
WIWYNN CORP 3,000 1,555.000 4,665,000.00
WPG HOLDINGS LTD 62,520 56.600 3,538,632.00
YAGEO CORPORATION 10,912 502.000 5,477,824.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 19,000 96.500 1,833,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 110,000 116.500 12,815,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 2,000 1,835.000 3,670,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 3,000 1,395.000 4,185,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 7,000 459.000 3,213,000.00
MEDIATEK INC 53,000 709.000 37,577,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 35,000 67.200 2,352,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 19,000 427.500 8,122,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARADE TECHNOLOGIES LTD 3,000 934.000 2,802,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 103,000 27.600 2,842,800.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 18,000 445.500 8,019,000.00
SILERGY CORP 10,800 298.500 3,223,800.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 857,000 539.000 461,923,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 399,000 45.700 18,234,300.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 25,000 69.200 1,730,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 118,000 26.700 3,150,600.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 135,000 116.500 15,727,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 51,000 71.600 3,651,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 60,000 93.500 5,610,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 48,270 34.800 1,679,796.00
台湾・ドル小計 12,062,047 1,096,687,766.07
(5,024,145,993)
エジプト・ EASTERN CO SAE 47,271 24.500 1,158,139.50
ポンド
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN 87,802 58.800 5,162,757.60
EFG HOLDING S.A.E. 19,906 15.900 316,505.40
エジプト・ポンド小計 154,979 6,637,402.50
(31,563,504)
トルコ・リ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 32,627 143.800 4,691,762.60
ラ
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 48,657 47.500 2,311,207.50
HEKTAS TICARET T.A.S 31,731 26.200 831,352.20
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 37,677 30.920 1,164,972.84
SASA POLYESTER SANAYI 38,018 53.000 2,014,954.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 38,582 43.500 1,678,317.00
KOC HOLDING AS 26,441 146.600 3,876,250.60
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 47,908 53.900 2,582,241.20
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1,852 848.000 1,570,496.00
TURK HAVA YOLLARI AO 18,832 243.300 4,581,825.60
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 2,571 905.900 2,329,068.90
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 4,752 286.200 1,360,022.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 15,813 270.000 4,269,510.00
AKBANK T.A.S. 108,288 32.300 3,497,702.40
HACI OMER SABANCI HOLDING 35,457 64.400 2,283,430.80
TURKIYE IS BANKASI-C 128,081 24.700 3,163,600.70
YAPI VE KREDI BANKASI 117,430 17.260 2,026,841.80
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 42,053 58.950 2,479,024.35
トルコ・リラ小計 776,770 46,712,580.89
(256,022,312)
メキシコ・ GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 110,600 82.470 9,121,182.00
ペソ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 6,795 227.480 1,545,726.60
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 40,100 38.530 1,545,053.00
ALFA S.A.B.-A 126,300 11.450 1,446,135.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 19,800 137.110 2,714,778.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 12,800 308.390 3,947,392.00
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GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 6,600 446.990 2,950,134.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 7,195 165.040 1,187,462.80
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 184,900 66.850 12,360,565.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 17,900 160.740 2,877,246.00
GRUMA S.A.B.-B 6,425 286.820 1,842,818.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 46,200 83.690 3,866,478.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 47,400 38.310 1,815,894.00
BANCO DEL BAJIO SA 26,900 53.150 1,429,735.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 90,200 143.470 12,940,994.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 67,700 35.830 2,425,691.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B 661,900 15.860 10,497,734.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 30,400 16.280 494,912.00
メキシコ・ペソ小計 1,510,115 75,009,930.90
(627,968,140)
フィリピ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 42,090 49.000 2,062,410.00
ン・ペソ
AYALA CORPORATION 9,680 624.000 6,040,320.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 82,562 39.100 3,228,174.20
SM INVESTMENTS CORP 9,035 824.000 7,444,840.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 38,440 209.400 8,049,336.00
JOLLIBEE FOODS CORP 12,830 233.000 2,989,390.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 27,990 116.400 3,258,036.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 66,506 107.000 7,116,142.00
BDO UNIBANK INC 82,344 131.200 10,803,532.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 58,720 55.000 3,229,600.00
PLDT INC 2,690 1,200.000 3,228,000.00
ACEN CORP 10,485 5.010 52,529.85
MANILA ELECTRIC COMPANY 10,060 349.200 3,512,952.00
AYALA LAND INC 237,900 28.800 6,851,520.00
SM PRIME HOLDINGS INC 366,400 30.000 10,992,000.00
フィリピン・ペソ小計 1,057,732 78,858,782.85
(204,614,884)
チリ・ペソ EMPRESAS COPEC SA 13,877 5,923.200 82,196,246.40
EMPRESAS CMPC SA 36,662 1,537.700 56,375,157.40
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 5,151 53,155.000 273,801,405.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 374,056 55.750 20,853,622.00
FALABELLA SA 28,182 2,050.000 57,773,100.00
CENCOSUD SA 40,071 1,782.000 71,406,522.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 5,381 6,175.000 33,227,675.00
BANCO DE CHILE 1,530,852 89.100 136,398,913.20
BANCO DE CREDITO E INVERSION 2,223 23,560.000 52,373,880.00
BANCO SANTANDER CHILE 2,408,919 39.890 96,091,778.91
ENEL AMERICAS SA 843,379 99.220 83,680,064.38
ENEL CHILE SA 971,320 53.800 52,257,016.00
チリ・ペソ小計 6,260,073 1,016,435,380.29
(166,524,640)
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コロンビ BANCOLOMBIA SA 9,763 28,300.000 276,292,900.00
ア・ペソ
BANCOLOMBIA SA-PREF 15,218 25,680.000 390,798,240.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 14,643 14,300.000 209,394,900.00
コロンビア・ペソ小計 39,624 876,486,040.00
(32,069,748)
インド・ル BHARAT PETROLEUM CORP LTD 25,859 361.950 9,359,665.05
ピー
COAL INDIA LTD 52,468 282.100 14,801,222.80
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 15,734 260.400 4,097,133.60
INDIAN OIL CORP LTD 89,126 94.000 8,377,844.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 106,477 184.450 19,639,682.65
PETRONET LNG LTD 27,436 250.200 6,864,487.20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 105,896 2,448.200 259,254,587.20
AMBUJA CEMENTS LTD 19,152 439.200 8,411,558.40
ASIAN PAINTS LTD 13,624 3,238.050 44,115,193.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 6,933 716.900 4,970,267.70
GRASIM INDUSTRIES LTD 8,842 1,849.750 16,355,489.50
HINDALCO INDUSTRIES LTD 41,646 476.150 19,829,742.90
JINDAL STEEL & POWER LTD 11,377 698.300 7,944,559.10
JSW STEEL LTD 19,429 815.750 15,849,206.75
PI INDUSTRIES LTD 2,663 3,655.500 9,734,596.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD 4,812 2,505.050 12,054,300.60
SHREE CEMENT LTD 324 25,973.100 8,415,284.40
SRF LTD 5,058 2,440.300 12,343,037.40
SUPREME INDUSTRIES LTD 2,423 4,628.650 11,215,218.95
TATA STEEL LTD 262,781 129.500 34,030,139.50
ULTRATECH CEMENT LTD 4,130 8,430.550 34,818,171.50
UPL LTD 15,397 606.800 9,342,899.60
VEDANTA LTD 20,729 237.750 4,928,319.75
ABB INDIA LTD 2,065 4,458.550 9,206,905.75
ADANI ENTERPRISES LTD 5,498 2,519.300 13,851,111.40
ASHOK LEYLAND LTD 56,114 183.600 10,302,530.40
ASTRAL LTD 4,691 1,909.300 8,956,526.30
BHARAT ELECTRONICS LTD 134,202 143.300 19,231,146.60
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU 19,270 455.250 8,772,667.50
CUMMINS INDIA LTD 5,373 1,755.350 9,431,495.55
HAVELLS INDIA LTD 9,425 1,450.250 13,668,606.25
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 2,687 4,105.550 11,031,612.85
LARSEN & TOUBRO LTD 24,291 2,901.600 70,482,765.60
SIEMENS LTD 2,862 3,945.600 11,292,307.20
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 6,819 725.550 4,947,525.45
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 19,519 825.000 16,103,175.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 10,064 708.900 7,134,369.60
INTERGLOBE AVIATION LTD 4,338 2,473.500 10,730,043.00
BAJAJ AUTO LTD 2,566 4,759.550 12,213,005.30
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BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 2,486 2,402.400 5,972,366.40
BHARAT FORGE LTD 8,900 1,105.400 9,838,060.00
EICHER MOTORS LTD 4,755 3,370.900 16,028,629.50
HERO MOTOCORP LTD 3,820 3,008.750 11,493,425.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 32,414 1,567.550 50,810,565.70
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 4,723 10,332.000 48,798,036.00
MRF LTD 70 108,858.400 7,620,088.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 74,623 99.550 7,428,719.65
SONA BLW PRECISION FORGINGS 13,173 591.900 7,797,098.70
TATA MOTORS LTD 57,726 627.250 36,208,633.50
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 3,415 3,313.000 11,313,895.00
TVS MOTOR CO LTD 7,637 1,480.550 11,306,960.35
PAGE INDUSTRIES LTD 194 41,858.000 8,120,452.00
TITAN CO LTD 12,654 3,199.100 40,481,411.40
INDIAN HOTELS CO LTD 27,400 429.550 11,769,670.00
JUBILANT FOODWORKS LTD 14,355 532.700 7,646,908.50
ZOMATO LTD 137,493 99.600 13,694,302.80
TRENT LTD 6,771 2,086.550 14,128,030.05
AVENUE SUPERMARTS LTD 5,654 3,782.400 21,385,689.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 3,767 4,540.500 17,104,063.50
ITC LTD 105,944 442.650 46,896,111.60
MARICO LTD 18,008 586.650 10,564,393.20
NESTLE INDIA LTD 1,217 21,883.250 26,631,915.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 18,760 853.100 16,004,156.00
UNITED SPIRITS LTD 10,302 1,055.200 10,870,670.40
VARUN BEVERAGES LTD 15,648 909.900 14,238,115.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 4,747 2,015.400 9,567,103.80
DABUR INDIA LTD 21,140 567.100 11,988,494.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 14,218 1,020.300 14,506,625.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 28,964 2,513.800 72,809,703.20
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 3,236 4,985.150 16,131,945.40
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 24,969 603.000 15,056,307.00
AUROBINDO PHARMA LTD 8,477 858.500 7,277,504.50
CIPLA LTD 19,015 1,244.600 23,666,069.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 3,911 3,698.800 14,466,006.80
DR. REDDY'S LABORATORIES 3,932 5,583.800 21,955,501.60
LUPIN LTD 6,582 1,128.600 7,428,445.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 34,226 1,130.450 38,690,781.70
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,264 1,872.750 6,112,656.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 6,667 734.900 4,899,578.30
AXIS BANK LTD 79,208 980.300 77,647,602.40
BANDHAN BANK LTD 26,591 243.400 6,472,249.40
BANK OF BARODA 38,009 197.800 7,518,180.20
HDFC BANK LIMITED 96,928 1,623.400 157,352,915.20
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ICICI BANK LTD 179,956 970.550 174,656,295.80
IDFC FIRST BANK LTD 112,874 95.350 10,762,535.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 38,079 1,793.200 68,283,262.80
STATE BANK OF INDIA 62,035 583.450 36,194,320.75
YES BANK LTD 449,730 18.350 8,252,545.50
BAJAJ FINANCE LTD 9,476 7,410.650 70,223,319.40
BAJAJ FINSERV LTD 13,269 1,541.000 20,447,529.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 859 7,141.800 6,134,806.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 14,064 1,175.950 16,538,560.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 2,968 2,535.800 7,526,254.40
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 105,812 253.200 26,791,598.40
MUTHOOT FINANCE LTD 4,186 1,284.200 5,375,661.20
POWER FINANCE CORPORATION 36,701 305.100 11,197,475.10
REC LTD 45,100 270.150 12,183,765.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 10,068 839.900 8,456,113.20
SHRIRAM FINANCE LTD 10,283 1,953.850 20,091,439.55
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 33,620 657.450 22,103,469.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 7,594 1,349.000 10,244,306.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 12,502 556.700 6,959,863.40
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 15,655 1,341.450 21,000,399.75
HCL TECHNOLOGIES LTD 33,762 1,262.050 42,609,332.10
INFOSYS LTD 116,069 1,469.600 170,575,002.40
LTIMINDTREE LTD 3,273 5,478.500 17,931,130.50
MPHASIS LTD 2,360 2,466.150 5,820,114.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 31,793 3,441.900 109,428,326.70
TATA ELXSI LTD 1,081 7,366.200 7,962,862.20
TECH MAHINDRA LTD 19,431 1,262.950 24,540,381.45
WIPRO LTD 43,286 430.000 18,612,980.00
BHARTI AIRTEL LTD 78,764 885.850 69,773,089.40
ADANI GREEN ENERGY LTD 12,008 1,001.200 12,022,409.60
ADANI POWER LTD 24,800 369.150 9,154,920.00
GAIL INDIA LTD 71,754 128.050 9,188,099.70
INDRAPRASTHA GAS LTD 11,856 481.750 5,711,628.00
NTPC LTD 156,030 240.250 37,486,207.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 125,117 258.650 32,361,512.05
TATA POWER CO LTD 53,868 268.850 14,482,411.80
INFO EDGE INDIA LTD 2,239 4,477.750 10,025,682.25
DLF LTD 21,945 540.000 11,850,300.00
GODREJ PROPERTIES LTD 4,022 1,693.250 6,810,251.50
インド・ルピー小計 4,166,382 2,991,578,600.70
(5,325,009,908)
インドネシ ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 454,200 2,890.000 1,312,638,000.00
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT 46,800 27,300.000 1,277,640,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 303,800 1,945.000 590,891,000.00
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BARITO PACIFIC TBK PT 891,211 1,140.000 1,015,980,540.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 90,200 9,450.000 852,390,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 380,461 3,210.000 1,221,279,810.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 91,200 6,925.000 631,560,000.00
VALE INDONESIA TBK 103,800 5,875.000 609,825,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 731,200 6,400.000 4,679,680,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 30,787,100 93.000 2,863,200,300.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 524,200 2,870.000 1,504,454,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 260,300 4,910.000 1,278,073,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 71,100 11,125.000 790,987,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 143,900 6,925.000 996,507,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 240,800 3,610.000 869,288,000.00
KALBE FARMA TBK PT 665,700 1,720.000 1,145,004,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,947,400 9,125.000 17,770,025,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 1,327,300 5,900.000 7,831,070,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 249,100 9,375.000 2,335,312,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 2,392,400 5,350.000 12,799,340,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 878,600 1,045.000 918,137,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 1,768,600 3,690.000 6,526,134,000.00
インドネシア・ルピア小計 44,349,372 69,819,417,150.00
(670,266,405)
ブラジル・ COSAN SA 42,588 17.320 737,624.16
レアル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 130,900 36.710 4,805,339.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 167,300 33.400 5,587,820.00
PRIO SA 27,800 47.490 1,320,222.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 26,800 18.380 492,584.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 20,900 11.930 249,337.00
GERDAU SA-PREF 42,440 25.310 1,074,156.40
SUZANO SA 28,415 48.800 1,386,652.00
VALE SA 119,188 66.710 7,951,031.48
WEG SA 59,960 35.400 2,122,584.00
CCR SA 32,700 12.260 400,902.00
LOCALIZA RENT A CAR 32,230 60.350 1,945,080.50
RUMO SA 47,600 22.080 1,051,008.00
LOJAS RENNER S.A. 29,658 15.520 460,292.16
MAGAZINE LUIZA SA 110,400 2.510 277,104.00
VIBRA ENERGIA SA 40,280 18.230 734,304.40
ATACADAO SA 19,900 10.170 202,383.00
RAIA DROGASIL SA 43,280 26.810 1,160,336.80
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 43,700 12.230 534,451.00
AMBEV SA 168,300 13.700 2,305,710.00
JBS SA 23,700 18.430 436,791.00
NATURA &CO HOLDING SA 28,400 14.760 419,184.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 174,519 4.370 762,648.03
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REDE D'OR SAO LUIZ SA 20,200 28.250 570,650.00
HYPERA SA 13,000 38.450 499,850.00
BANCO BRADESCO S.A. 59,481 12.800 761,356.80
BANCO BRADESCO SA-PREF 184,636 14.380 2,655,065.68
BANCO DO BRASIL S.A. 31,100 46.640 1,450,504.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 168,400 26.770 4,508,068.00
ITAUSA SA 2,239 2.670 5,978.13
ITAUSA SA 179,505 9.010 1,617,340.05
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 202,200 12.540 2,535,588.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 26,200 31.110 815,082.00
TOTVS SA 18,400 27.700 509,680.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 13,500 41.860 565,110.00
TIM SA 29,400 14.440 424,536.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 43,705 34.370 1,502,140.85
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 8,000 37.650 301,200.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 43,899 12.160 533,811.84
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 10,800 57.680 622,944.00
CPFL ENERGIA SA 7,300 34.130 249,149.00
ENEVA SA 32,200 11.760 378,672.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 6,450 41.360 266,772.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 33,100 31.150 1,031,065.00
ブラジル・レアル小計 2,594,673 58,222,108.28
(1,715,828,820)
チェコ・コ KOMERCNI BANKA AS 2,214 679.500 1,504,413.00
ルナ
MONETA MONEY BANK AS 12,093 82.600 998,881.80
CEZ AS 5,878 925.000 5,437,150.00
チェコ・コルナ小計 20,185 7,940,444.80
(51,226,986)
韓国・ウォ HD HYUNDAI 1,340 67,500.000 90,450,000.00
ン
SK INNOVATION CO LTD 2,157 171,000.000 368,847,000.00
SK INNOVATION CO LTD-RIGHTS 136 37,850.000 5,147,600.00
S-OIL CORP 1,775 78,000.000 138,450,000.00
ECOPRO CO LTD 707 1,021,000.000 721,847,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 3,543 33,400.000 118,336,200.00
HYUNDAI STEEL CO 2,767 38,950.000 107,774,650.00
KOREA ZINC CO LTD 285 540,000.000 153,900,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 531 129,200.000 68,605,200.00
LG CHEM LTD 1,744 564,000.000 983,616,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 227 331,500.000 75,250,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 723 139,300.000 100,713,900.00
POSCO HOLDINGS INC 2,525 583,000.000 1,472,075,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 960 82,700.000 79,392,000.00
SKC CO LTD 496 84,100.000 41,713,600.00
DOOSAN BOBCAT INC 2,210 52,900.000 116,909,000.00
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DOOSAN ENERBILITY CO LTD 15,235 16,850.000 256,709,750.00
ECOPRO BM CO LTD 1,748 299,000.000 522,652,000.00
GS HOLDINGS 1,178 39,700.000 46,766,600.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 1,139 117,300.000 133,604,700.00
HANWHA OCEAN CO LTD 1,903 34,600.000 65,843,800.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 830 125,200.000 103,916,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS 1,365 118,800.000 162,162,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 2,816 35,900.000 101,094,400.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD 668 87,200.000 58,249,600.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 2,283 50,300.000 114,834,900.00
LG CORP 3,469 83,900.000 291,049,100.00
LG ENERGY SOLUTION 1,655 509,000.000 842,395,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD 1,037 418,000.000 433,466,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 1,697 80,000.000 135,760,000.00
SAMSUNG C&T CORP 2,774 107,900.000 299,314,600.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 5,041 33,050.000 166,605,050.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 21,785 8,230.000 179,290,550.00
SK INC 1,219 146,900.000 179,071,100.00
SK SQUARE CO LTD 3,184 41,750.000 132,932,000.00
HMM CO LTD 7,862 16,810.000 132,160,220.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 741 172,900.000 128,118,900.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 6,388 22,750.000 145,327,000.00
PAN OCEAN CO LTD 10,467 4,285.000 44,851,095.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 2,114 38,800.000 82,023,200.00
HANON SYSTEMS 8,177 9,020.000 73,756,540.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 2,130 235,500.000 501,615,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 4,779 185,700.000 887,460,300.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 1,296 101,100.000 131,025,600.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 913 99,900.000 91,208,700.00
KIA CORP 9,082 77,800.000 706,579,600.00
COWAY CO LTD 1,996 42,000.000 83,832,000.00
F&F CO LTD / NEW 502 112,600.000 56,525,200.00
LG ELECTRONICS INC 3,852 98,800.000 380,577,600.00
KANGWON LAND INC 3,691 15,800.000 58,317,800.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,159 88,100.000 102,107,900.00
BGF RETAIL CO LTD 193 153,600.000 29,644,800.00
CJ CHEILJEDANG CORP 261 297,500.000 77,647,500.00
KT&G CORP 3,477 88,500.000 307,714,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 694 123,400.000 85,639,600.00
AMOREPACIFIC CORP 1,133 130,100.000 147,403,300.00
LG H&H 359 462,500.000 166,037,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,439 66,000.000 226,974,000.00
HLB INC 4,048 28,500.000 115,368,000.00
CELLTRION INC 3,921 147,500.000 578,347,500.00
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CELLTRION PHARM INC 364 69,300.000 25,225,200.00
HANMI PHARM CO LTD 174 298,500.000 51,939,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 639 724,000.000 462,636,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,033 81,900.000 84,602,700.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 902 72,900.000 65,755,800.00
YUHAN CORP 1,951 73,000.000 142,423,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 10,681 40,150.000 428,842,150.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 11,154 10,920.000 121,801,680.00
KAKAOBANK CORP 5,365 24,950.000 133,856,750.00
KB FINANCIAL GROUP INC 13,323 54,100.000 720,774,300.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 15,313 35,750.000 547,439,750.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 22,480 12,000.000 269,760,000.00
KAKAOPAY CORP 839 44,550.000 37,377,450.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 1,369 53,100.000 72,693,900.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 3,907 55,000.000 214,885,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 8,457 6,890.000 58,268,730.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 5,391 10,290.000 55,473,390.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 2,379 37,350.000 88,855,650.00
DB INSURANCE CO LTD 1,789 84,800.000 151,707,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 1,033 259,000.000 267,547,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 2,525 68,400.000 172,710,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 1,205 147,200.000 177,376,000.00
COSMOAM&T CO LTD 821 152,100.000 124,874,100.00
COSMOAM&T CO LTD-RIGHTS 43 36,270.000 1,559,610.00
L&F CO LTD 811 197,200.000 159,929,200.00
LG DISPLAY CO LTD 7,290 13,090.000 95,426,100.00
LG INNOTEK CO LTD 495 244,500.000 121,027,500.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 643 44,550.000 28,645,650.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1,801 139,200.000 250,699,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 166,216 70,300.000 11,684,984,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 28,599 57,100.000 1,633,002,900.00
SAMSUNG SDI CO LTD 1,912 589,000.000 1,126,168,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD 1,522 54,200.000 82,492,400.00
SK HYNIX INC 19,106 113,700.000 2,172,352,200.00
KT CORP 2,098 32,350.000 67,870,300.00
LG UPLUS CORP 6,942 10,370.000 71,988,540.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 9,785 18,420.000 180,239,700.00
HYBE CO LTD 587 245,500.000 144,108,500.00
JYP ENTERTAINMENT CORP 1,121 107,700.000 120,731,700.00
KAKAO CORP 11,126 48,250.000 536,829,500.00
KAKAO GAMES CORP 1,454 27,600.000 40,130,400.00
KRAFTON INC 1,009 153,600.000 154,982,400.00
NAVER CORP 4,633 215,000.000 996,095,000.00
NCSOFT CORP 485 244,500.000 118,582,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETMARBLE CORP 678 42,500.000 28,815,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,209 49,450.000 59,785,050.00
韓国・ウォン小計 558,485 38,562,279,055.00
(4,249,563,151)
マレーシ DIALOG GROUP BHD 135,200 2.100 283,920.00
ア・リン
PETRONAS DAGANGAN BHD 7,300 22.700 165,710.00
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 105,000 7.170 752,850.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 140,100 4.890 685,089.00
GAMUDA BHD 57,800 4.340 250,852.00
SIME DARBY BERHAD 93,800 2.190 205,422.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 30,900 7.250 224,025.00
MISC BHD 42,800 7.150 306,020.00
GENTING BHD 60,200 4.300 258,860.00
GENTING MALAYSIA BHD 124,300 2.590 321,937.00
MR DIY GROUP M BHD 136,150 1.520 206,948.00
IOI CORP BHD 101,000 4.050 409,050.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 13,900 21.200 294,680.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 2,300 130.000 299,000.00
PPB GROUP BERHAD 20,240 15.720 318,172.80
QL RESOURCES BHD 29,250 5.500 160,875.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 59,300 4.290 254,397.00
IHH HEALTHCARE BHD 85,700 5.900 505,630.00
AMMB HOLDINGS BHD 68,900 3.670 252,863.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 215,700 5.690 1,227,333.00
HONG LEONG BANK BERHAD 22,700 19.800 449,460.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 5,700 17.900 102,030.00
MALAYAN BANKING BHD 194,500 9.140 1,777,730.00
PUBLIC BANK BERHAD 518,100 4.250 2,201,925.00
RHB BANK BHD 48,000 5.660 271,680.00
INARI AMERTRON BHD 92,100 2.870 264,327.00
AXIATA GROUP BERHAD 89,500 2.450 219,275.00
CELCOMDIGI BHD 123,800 4.360 539,768.00
MAXIS BHD 85,300 4.190 357,407.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 34,000 5.200 176,800.00
PETRONAS GAS BHD 30,700 17.120 525,584.00
TENAGA NASIONAL BHD 84,900 9.860 837,114.00
マレーシア・リンギット小計 2,859,140 15,106,733.80
(475,059,946)
南アフリ EXXARO RESOURCES LTD 7,716 171.670 1,324,605.72
カ・ランド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 3,545 156.900 556,210.50
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 2,321 596.500 1,384,476.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 15,268 322.810 4,928,663.08
GOLD FIELDS LTD 31,972 237.870 7,605,179.64
HARMONY GOLD MINING CO LTD 18,015 80.000 1,441,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 32,232 82.990 2,674,933.68
KUMBA IRON ORE LTD 2,544 405.500 1,031,592.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 14,047 105.670 1,484,346.49
SASOL LTD 20,736 244.430 5,068,500.48
SIBANYE STILLWATER LTD 89,325 25.870 2,310,837.75
BIDVEST GROUP LTD 9,128 267.010 2,437,267.28
NASPERS LTD-N SHS 6,820 3,192.340 21,771,758.80
PEPKOR HOLDINGS LTD 70,079 15.490 1,085,523.71
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 32,847 72.500 2,381,407.50
BID CORP LTD 12,198 456.180 5,564,483.64
CLICKS GROUP LTD 7,700 266.860 2,054,822.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 18,303 253.840 4,646,033.52
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 11,970 164.570 1,969,902.90
ABSA GROUP LTD 29,464 180.630 5,322,082.32
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,026 1,712.680 5,182,569.68
NEDBANK GROUP LTD 14,528 211.010 3,065,553.28
STANDARD BANK GROUP LTD 46,594 192.300 8,960,026.20
FIRSTRAND LTD 175,462 71.900 12,615,717.80
REINET INVESTMENTS SCA 4,918 405.340 1,993,462.12
REMGRO LTD 16,702 156.950 2,621,378.90
DISCOVERY LTD 18,855 145.390 2,741,328.45
OLD MUTUAL LTD 170,915 12.690 2,168,911.35
OUTSURANCE GROUP LTD 26,578 39.940 1,061,525.32
SANLAM LTD 61,250 68.750 4,210,937.50
MTN GROUP LTD 58,939 122.240 7,204,703.36
VODACOM GROUP LTD 21,750 110.060 2,393,805.00
NEPI ROCKCASTLE N.V. 14,414 113.180 1,631,376.52
南アフリカ・ランド小計 1,070,161 132,895,122.99
(1,021,963,496)
タイ・バー BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 253,400 8.250 2,090,550.00
ツ
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 46,200 167.500 7,738,500.00
PTT PCL-NVDR 359,000 35.000 12,565,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 33,900 48.750 1,652,625.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 54,400 27.500 1,496,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 78,600 36.000 2,829,600.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 41,600 39.250 1,632,800.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 25,700 311.000 7,992,700.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 154,600 71.000 10,976,600.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 221,600 8.600 1,905,760.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 229,500 7.150 1,640,925.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 184,500 4.140 763,830.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 126,300 32.750 4,136,325.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 50,491 41.250 2,082,753.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 235,400 13.600 3,201,440.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 110,600 20.000 2,212,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 42,800 33.250 1,423,100.00
CP ALL PCL-NVDR 209,200 64.250 13,441,100.00
CP AXTRA PCL-NVDR 77,100 35.750 2,756,325.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 154,600 21.200 3,277,520.00
OSOTSPA PCL-NVDR 38,500 29.250 1,126,125.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 401,400 27.250 10,938,150.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 22,300 255.000 5,686,500.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 23,700 129.500 3,069,150.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 103,500 19.300 1,997,550.00
SCB X PCL-NVDR 30,600 116.000 3,549,600.00
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR 1,077,800 1.730 1,864,594.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 27,100 47.500 1,287,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 16,200 40.500 656,100.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 112,100 105.500 11,826,550.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 39,300 216.000 8,488,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 35,900 72.750 2,611,725.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 333,267 7.050 2,349,532.35
B GRIMM POWER PCL-NVDR 20,900 32.750 684,475.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 10,400 131.500 1,367,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 57,500 60.750 3,493,125.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 27,400 51.250 1,404,250.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 99,400 46.750 4,646,950.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 37,900 34.000 1,288,600.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 76,200 67.250 5,124,450.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 233,200 8.400 1,958,880.00
タイ・バーツ小計 5,514,058 161,235,410.10
(667,514,598)
ポーラン ORLEN SA 20,938 58.630 1,227,594.94
ド・ズロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA 4,782 110.300 527,454.60
BUDIMEX 546 417.500 227,955.00
LPP SA 35 13,450.000 470,750.00
ALLEGRO.EU SA 17,996 31.795 572,182.82
PEPCO GROUP NV 5,020 30.940 155,318.80
DINO POLSKA SA 1,669 383.800 640,562.20
BANK PEKAO SA 6,831 99.940 682,690.14
MBANK SA 477 398.700 190,179.90
PKO BANK POLSKI SA 29,089 35.170 1,023,060.13
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,143 355.000 405,765.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 20,323 39.150 795,645.45
PGE SA 36,813 7.566 278,527.15
CD PROJEKT SA 2,415 154.100 372,151.50
CYFROWY POLSAT SA 5,742 13.415 77,028.93
ポーランド・ズロチ小計 153,819 7,646,866.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(260,775,736)
ハンガ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 14,232 2,668.000 37,970,976.00
リー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT 5,283 9,395.000 49,633,785.00
リント
OTP BANK PLC 8,272 14,340.000 118,620,480.00
ハンガリー・フォリント小計 27,787 206,225,241.00
(84,390,256)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 2,780 23.420 65,107.60
MYTILINEOS S.A. 3,556 35.160 125,028.96
FF GROUP 123 4.800 590.40
OPAP SA 6,174 16.310 100,697.94
JUMBO SA 3,650 27.700 101,105.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 70,399 1.397 98,347.40
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 97,148 1.494 145,139.11
NATIONAL BANK OF GREECE 20,783 5.940 123,451.02
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S 27,191 3.100 84,292.10
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 6,284 13.590 85,399.56
PUBLIC POWER CORP 6,630 9.625 63,813.75
ユーロ小計 244,718 992,972.84
(156,373,363)
合 計 112,376,530 29,711,323,555
(29,711,323,555)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 24銘柄 2.5% 3.0%
香港・ドル 株式 187銘柄 21.4% 26.2%
台湾・ドル 株式 90銘柄 13.8% 16.9%
エジプト・ポンド 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
トルコ・リラ 株式 18銘柄 0.7% 0.9%
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.7% 2.1%
フィリピン・ペソ 株式 15銘柄 0.6% 0.7%
チリ・ペソ 株式 12銘柄 0.5% 0.6%
コロンビア・ペソ 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
インド・ルピー 株式 122銘柄 14.6% 17.9%
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.8% 2.3%
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.7% 5.8%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.1% 0.2%
韓国・ウォン 株式 106銘柄 11.7% 14.3%
マレーシア・リンギット 株式 32銘柄 1.3% 1.6%
南アフリカ・ランド 株式 33銘柄 2.8% 3.4%
タイ・バーツ 株式 41銘柄 1.8% 2.2%
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.7% 0.9%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.2% 0.3%
ユーロ 株式 11銘柄 0.4% 0.5%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オフショ CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY 2,095,800.00 81,484,704.00
益証券 ア・人民
元
オフショア・人民元小計 2,095,800.00 81,484,704.00
(1,628,023,643)
投資信託受益証券合計 1,628,023,643
(1,628,023,643)
投資証券 アメリカ・ ISHARES MSCI KUWAIT ETF 59,959.00 1,893,505.22
ドル
ISHARES MSCI QATAR ETF 118,705.00 2,105,826.70
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA 240,096.00 9,603,840.00
ETF
ISHARES MSCI UAE ETF 204,010.00 3,051,989.60
アメリカ・ドル小計 622,770.00 16,655,161.52
(2,447,809,089)
メキシコ・ CEMEX SAB-CPO 535,300.00 6,809,016.00
ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 16,575.00 2,379,838.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 67,700.00 12,836,597.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 74,700.00 1,033,101.00
TRUST FIBRA UNO 99,100.00 2,859,035.00
メキシコ・ペソ小計 793,375.00 25,917,587.50
(216,976,859)
ブラジル・ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 42,700.00 1,309,182.00
レアル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 10,500.00 278,250.00
ENERGISA SA-UNITS 6,900.00 313,812.00
KLABIN SA - UNIT 23,300.00 515,163.00
ブラジル・レアル小計 83,400.00 2,416,407.00
(71,212,481)
南アフリ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 137,279.00 1,617,146.62
カ・ラン
ド
南アフリカ・ランド小計 137,279.00 1,617,146.62
(12,435,858)
投資証券合計 2,748,434,286
(2,748,434,286)
合 計 4,376,457,929
(4,376,457,929)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入 組入
合計金額に
通 貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 4銘柄 - 6.7% 55.9%
メキシコ・ペソ 投資証券 5銘柄 - 0.6% 5.0%
ブラジル・レアル 投資証券 4銘柄 - 0.2% 1.6%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オフショア・人民元 投資信託受益証券 1銘柄 4.5% - 37.2%
南アフリカ・ランド 投資証券 1銘柄 - 0.0% 0.3%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,734,473 1,079,562
コール・ローン 48,750,235 45,701,297
投資証券 9,847,729,000 13,183,983,800
派生商品評価勘定 283,600 -
未収配当金 114,103,009 172,193,896
差入委託証拠金 2,350,000 2,290,000
流動資産合計
10,014,950,317 13,405,248,555
資産合計
10,014,950,317 13,405,248,555
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 268,400
前受金 208,000 56,000
未払解約金 729,780 14,462,955
その他未払費用 479 1,380
流動負債合計
938,259 14,788,735
負債合計
938,259 14,788,735
純資産の部
元本等
元本 3,618,768,466 4,995,462,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,395,243,592 8,394,997,651
元本等合計
10,014,012,058 13,390,459,820
純資産合計
10,014,012,058 13,390,459,820
負債純資産合計
10,014,950,317 13,405,248,555
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 3,618,768,466口 4,995,462,169口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.7672円 1口当たり純資産額 2.6805円
(1万口当たりの純資産額27,672円) (1万口当たりの純資産額26,805円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0412月 40,146,400 - 40,430,000 283,600
小計 40,146,400 - 40,430,000 283,600
合 計 40,146,400 - 40,430,000 283,600
(2023年9月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0512月 37,778,400 - 37,510,000 △268,400
小計 37,778,400 - 37,510,000 △268,400
合 計 37,778,400 - 37,510,000 △268,400
(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,675,035,456円
同期中における追加設定元本額 2,538,256,373円
同期中における一部解約元本額 1,594,523,363円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年9月12日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 69,933,114円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 138,890,778円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 107,176,523円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 2,119,488,327円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 16,140,629円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 57,002,092円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 42,983,263円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 148,291,027円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 83,664,634円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 65,470,159円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 28,910,457円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,245,677円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 85,939,337円
日興FWS・Jリートインデックス 305,206,603円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 20,225,759円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,493,800円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 63,085,945円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 48,115,503円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 61,060,756円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)
<適格機関投資家限定> 151,444,083円
合 計 3,618,768,466円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,618,768,466円
同期中における追加設定元本額 2,796,296,809円
同期中における一部解約元本額 1,419,603,106円
2023年9月11日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 235,220,778円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 316,152,868円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 142,329,717円
イオン・バランス戦略ファンド 65,920,793円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 2,510,623,916円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 19,066,545円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 39,063,929円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 38,725,679円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 160,007,336円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 98,903,746円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 74,867,373円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 39,990,515円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,447,550円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 233,155,759円
日興FWS・Jリートインデックス 589,430,782円
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三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 60,690,538円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 10,354円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 12,774円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 19,339円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 26,282円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 26,282円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 122,781円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 1,912,971円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 9,735,376円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 5,209,846円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 3,448,069円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,148,468円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 79,713,693円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
定> 49,281,384円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 79,401,552円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)
<適格機関投資家限定> 136,795,174円
合 計 4,995,462,169円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 247 29,541,200
サンケイリアルエステート投資法人 394 37,627,000
SOSILA物流リート投資法人 616 79,402,400
東海道リート投資法人 180 22,554,000
日本アコモデーションファンド投資 426 275,196,000
法人
森ヒルズリート投資法人 1,451 214,022,500
産業ファンド投資法人 1,884 274,687,200
アドバンス・レジデンス投資法人 1,172 400,824,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 906 204,574,800
クスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資 647 267,211,000
法人
GLP投資法人 4,166 577,407,600
コンフォリア・レジデンシャル投資 607 201,524,000
法人
日本プロロジスリート投資法人 2,148 614,113,200
星野リゾート・リート投資法人 227 147,096,000
Oneリート投資法人 213 55,656,900
イオンリート投資法人 1,514 224,526,200
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ヒューリックリート投資法人 1,156 189,237,200
日本リート投資法人 399 140,847,000
積水ハウス・リート投資法人 3,709 313,781,400
トーセイ・リート投資法人 256 35,916,800
ケネディクス商業リート投資法人 536 154,100,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 300 45,240,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 326 37,555,200
野村不動産マスターファンド投資法 3,987 676,593,900
人
いちごホテルリート投資法人 200 23,460,000
ラサールロジポート投資法人 1,579 230,691,900
スターアジア不動産投資法人 1,891 107,597,900
マリモ地方創生リート投資法人 186 23,770,800
三井不動産ロジスティクスパーク投 513 250,600,500
資法人
大江戸温泉リート投資法人 186 11,997,000
投資法人みらい 1,580 74,813,000
三菱地所物流リート投資法人 425 165,537,500
CREロジスティクスファンド投資 530 89,464,000
法人
ザイマックス・リート投資法人 195 22,795,500
タカラレーベン不動産投資法人 586 57,603,800
アドバンス・ロジスティクス投資法 541 70,167,700
人
日本ビルファンド投資法人 1,438 874,304,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,266 750,738,000
日本都市ファンド投資法人 5,911 575,731,400
オリックス不動産投資法人 2,458 444,160,600
日本プライムリアルティ投資法人 844 314,812,000
NTT都市開発リート投資法人 1,186 165,921,400
東急リアル・エステート投資法人 828 154,339,200
グローバル・ワン不動産投資法人 912 108,345,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,759 432,335,300
森トラストリート投資法人 2,381 179,527,400
インヴィンシブル投資法人 5,975 381,205,000
フロンティア不動産投資法人 456 215,004,000
平和不動産リート投資法人 922 136,363,800
日本ロジスティクスファンド投資法 790 238,580,000
人
福岡リート投資法人 638 104,057,800
ケネディクス・オフィス投資法人 718 245,556,000
いちごオフィスリート投資法人 1,012 90,472,800
大和証券オフィス投資法人 250 171,250,000
阪急阪神リート投資法人 589 85,228,300
スターツプロシード投資法人 212 46,237,200
大和ハウスリート投資法人 1,859 500,256,900
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ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,981 289,816,800
大和証券リビング投資法人 1,674 190,501,200
ジャパンエクセレント投資法人 1,072 141,504,000
投資証券 小計 13,183,983,800
合 計 13,183,983,800
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 141,283,164 836,911,495
金銭信託 1,988,582 537,925
コール・ローン 55,892,399 22,772,077
投資証券 25,792,800,161 28,657,250,207
派生商品評価勘定 84,452 52,940
未収入金 1,725,836 3,187,911
未収配当金 46,375,941 57,921,581
流動資産合計
26,040,150,535 29,578,634,136
資産合計
26,040,150,535 29,578,634,136
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 343,991 148,153
未払金 7,135,212 -
未払解約金 20,688,744 14,568,268
その他未払費用 335 686
流動負債合計
28,168,282 14,717,107
負債合計
28,168,282 14,717,107
純資産の部
元本等
元本 8,375,587,967 9,979,027,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 17,636,394,286 19,584,889,399
元本等合計
26,011,982,253 29,563,917,029
純資産合計
26,011,982,253 29,563,917,029
負債純資産合計
26,040,150,535 29,578,634,136
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
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(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年9月12日現在) (2023年9月11日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 8,375,587,967口 9,979,027,630口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.1057円 1口当たり純資産額 2.9626円
(1万口当たりの純資産額31,057円) (1万口当たりの純資産額29,626円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月13日
項 目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
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3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月11日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 50,900,000 - 50,566,235 △333,765
オーストラリア・ド 2,000,000 - 2,007,723 7,723
ル
市場取引以外
シンガポール・ドル 1,200,000 - 1,193,095 △6,905
の取引
イギリス・ポンド 2,100,000 - 2,096,944 △3,056
小計 56,200,000 - 55,863,997 △336,003
売建
アメリカ・ドル 11,500,000 - 11,423,536 76,464
小計 11,500,000 - 11,423,536 76,464
合 計 67,700,000 - 67,287,533 △259,539
(2023年9月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 24,700,000 - 24,554,557 △145,443
小計 24,700,000 - 24,554,557 △145,443
市場取引以外
売建
の取引
アメリカ・ドル 11,000,000 - 11,002,710 △2,710
オーストラリア・ド 20,100,000 - 20,047,060 52,940
ル
小計 31,100,000 - 31,049,770 50,230
合 計 55,800,000 - 55,604,327 △95,213
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
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①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年9月13日
至 2023年9月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,775,124,200円
同期中における追加設定元本額 3,433,415,780円
同期中における一部解約元本額 832,952,013円
2022年9月12日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 13,654,762円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 14,980,843円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 10,475,502円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 7,137,094,577円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 5,263,802円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 51,759,489円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 38,646,421円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 134,204,157円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 75,760,513円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 59,288,519円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 79,095,393円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 735,756円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 202,203,903円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 73,572,988円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 313,985,162円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 22,192,438円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 37,778,851円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 30,874,063円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)
<適格機関投資家限定> 74,020,828円
合 計 8,375,587,967円
(2023年9月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 8,375,587,967円
同期中における追加設定元本額 2,826,749,138円
同期中における一部解約元本額 1,223,309,475円
2023年9月11日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 13,398,410円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 19,774,737円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 57,234,466円
イオン・バランス戦略ファンド 40,172,185円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 8,031,891,206円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 8,150,712円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 34,590,661円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 35,439,615円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 145,174,840円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 90,253,464円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 66,931,443円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 111,536,949円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,051,013円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 348,394,851円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 89,672,010円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 622,235,622円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 113,400,205円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 7,339円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 7,706円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 9,541円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 11,376円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 11,376円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 30,436円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 350,802円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 1,627,905円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 790,005円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) 505,663円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 34,040,769円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 40,920,094円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)
<適格機関投資家限定> 71,412,229円
合 計 9,979,027,630円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ ACADIA REALTY TRUST 14,653.00 222,139.48
ドル
AGREE REALTY CORP 15,181.00 916,325.16
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,195.00 207,680.85
ALEXANDER'S INC 300.00 59,184.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,599.00 2,829,130.99
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,165.00 36,869.95
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,000.00 143,360.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 48,526.00 1,746,936.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC 41,510.00 1,364,433.70
APARTMENT INCOME REIT CO 23,374.00 758,018.82
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 23,200.00 172,144.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 32,409.00 523,405.35
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 8,429.00 94,489.09
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2,515.00 7,695.90
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,330.00 4,003,322.40
BLUEROCK HOMES TRUST INC 468.00 6,846.84
BOSTON PROPERTIES INC 22,712.00 1,512,164.96
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,400.00 22,092.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 34,607.00 171,650.72
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 45,489.00 1,002,577.56
BROADSTONE NET LEASE INC 31,774.00 524,588.74
BRT APARTMENTS CORP 500.00 9,085.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,297.00 1,678,428.03
CARETRUST REIT INC 16,295.00 326,877.70
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 3,648.00 78,541.44
CENTERSPACE 2,600.00 161,408.00
CHATHAM LODGING TRUST 5,557.00 54,680.88
CITY OFFICE REIT INC 4,603.00 23,889.57
CLIPPER REALTY INC 800.00 4,752.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,216.00 104,327.04
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 16,866.00 428,227.74
COUSINS PROPERTIES INC 22,991.00 531,092.10
CTO REALTY GROWTH INC 3,839.00 66,222.75
CUBESMART 34,460.00 1,395,285.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 33,165.00 269,299.80
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 69,000.00 40,020.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,668.00 5,935,926.64
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 23,884.00 54,933.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOUGLAS EMMETT INC 26,346.00 361,994.04
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000.00 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 15,924.00 205,419.60
EASTGROUP PROPERTIES INC 7,157.00 1,276,522.52
ELME COMMUNITIES 15,190.00 226,179.10
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,276.00 187,654.32
EPR PROPERTIES 11,259.00 497,872.98
EQUINIX INC 14,571.00 11,240,652.24
EQUITY COMMONWEALTH 17,598.00 336,121.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,136.00 1,768,181.76
EQUITY RESIDENTIAL 53,125.00 3,328,281.25
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 22,290.00 530,056.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,055.00 2,265,290.95
EXTRA SPACE STORAGE INC 33,051.00 4,177,315.89
FARMLAND PARTNERS INC 7,194.00 76,975.80
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,091.00 1,082,592.51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 20,455.00 1,036,863.95
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,780.00 339,677.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,115.00 28,567.35
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 40,380.00 1,980,235.20
GETTY REALTY CORP 6,971.00 209,339.13
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,368.00 71,287.04
GLADSTONE LAND CORP 4,464.00 67,406.40
GLOBAL MEDICAL REIT INC 12,642.00 119,214.06
GLOBAL NET LEASE INC 19,113.00 215,403.51
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 59,433.00 993,719.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 85,738.00 1,716,474.76
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A 4,276.00 42,075.84
HIGHWOODS PROPERTIES INC 16,359.00 388,853.43
HOST HOTELS & RESORTS INC 111,435.00 1,788,531.75
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 17,289.00 124,653.69
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 36,893.00 592,501.58
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 6,274.00 23,025.58
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,322.00 382,929.20
INVENTRUST PROPERTIES CORP 11,866.00 289,886.38
INVITATION HOMES INC 91,527.00 3,100,934.76
IRON MOUNTAIN INC 45,585.00 2,857,267.80
JBG SMITH PROPERTIES 14,792.00 231,494.80
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 130,900.00 30,107.00
KILROY REALTY CORP 16,719.00 626,293.74
KIMCO REALTY CORP 96,981.00 1,801,906.98
KITE REALTY GROUP TRUST 34,000.00 769,760.00
LTC PROPERTIES INC 7,251.00 231,886.98
LXP INDUSTRIAL TRUST 43,773.00 421,096.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACERICH CO/THE 32,750.00 384,812.50
MANULIFE US REAL ESTATE INV 245,900.00 13,770.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 97,588.00 647,984.32
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,198.00 2,509,504.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 13,122.00 445,754.34
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,051.00 305,817.54
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 17,023.00 128,183.19
NETSTREIT CORP 8,448.00 143,109.12
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 7,478.00 68,648.04
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,529.00 127,749.80
NNN REIT INC 28,055.00 1,067,492.75
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 9,538.00 56,178.82
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,338.00 1,166,813.18
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,352.00 45,628.80
ORION OFFICE REIT INC 8,094.00 44,436.06
PARAMOUNT GROUP INC 23,577.00 120,714.24
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,722.00 460,813.80
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 20,329.00 301,885.65
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 17,364.00 610,344.60
PHYSICIANS REALTY TRUST 36,597.00 489,301.89
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 19,902.00 135,134.58
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,774.00 108,560.76
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,424.00 20,235.04
PRIME US REIT 130,700.00 17,383.10
PROLOGIS INC 144,248.00 17,667,495.04
PUBLIC STORAGE 24,736.00 6,769,253.76
REALTY INCOME CORP 105,073.00 5,812,638.36
REGENCY CENTERS CORP 26,538.00 1,700,289.66
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 22,092.00 297,358.32
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 31,364.00 1,667,623.88
RLJ LODGING TRUST 24,132.00 243,733.20
RPT REALTY 11,788.00 132,732.88
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,114.00 794,558.52
SABRA HEALTH CARE REIT INC 32,679.00 428,421.69
SAFEHOLD INC 5,574.00 109,752.06
SAUL CENTERS INC 2,331.00 87,459.12
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,446.00 199,496.64
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,267.00 5,876,223.54
SITE CENTERS CORP 26,013.00 355,597.71
SL GREEN REALTY CORP 9,537.00 385,294.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 22,155.00 820,842.75
STAG INDUSTRIAL INC 27,802.00 1,016,997.16
STAR HOLDINGS 2,111.00 26,957.47
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 14,098.00 83,037.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN COMMUNITIES INC 19,281.00 2,291,161.23
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 32,379.00 292,382.37
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,336.00 358,402.32
TERRENO REALTY CORP 11,336.00 689,455.52
UDR INC 48,632.00 1,880,113.12
UMH PROPERTIES INC 11,316.00 166,571.52
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,344.00 60,359.04
URBAN EDGE PROPERTIES 20,402.00 336,020.94
VENTAS INC 62,544.00 2,650,614.72
VERIS RESIDENTIAL INC 10,798.00 193,932.08
VICI PROPERTIES INC 157,420.00 4,909,929.80
VORNADO REALTY TRUST 24,385.00 614,258.15
WELLTOWER INC 77,803.00 6,426,527.80
WHITESTONE REIT 4,511.00 44,523.57
WP CAREY INC 33,806.00 2,157,498.92
XENIA HOTELS & RESORTS INC 17,827.00 213,924.00
アメリカ・ドル小計 4,004,260.00 152,714,994.29
(22,444,522,711)
カナダ・ド ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 8,800.00 179,432.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 9,662.00 65,315.12
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 4,023.00 41,839.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,190.00 222,343.00
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 3,187.00 52,298.67
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 6,841.00 21,788.58
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,440.00 610,057.60
CHOICE PROPERTIES REIT 23,858.00 310,631.16
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 10,639.00 142,775.38
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 9,193.00 132,838.85
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 23,474.00 320,420.10
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,465.00 64,159.10
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,377.00 27,759.88
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 14,775.00 204,781.50
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,260.00 395,394.20
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 21,001.00 216,730.32
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 1,387.00 4,521.62
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,198.00 141,318.76
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,107.00 147,952.75
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,447.00 18,912.29
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 1,557.00 24,164.64
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,345.00 33,586.85
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 20,754.00 139,674.42
PRIMARIS REIT 6,318.00 85,419.36
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 21,805.00 417,129.65
SLATE GROCERY REIT-CL U 3,196.00 40,685.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SLATE OFFICE REIT 3,663.00 5,750.91
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,000.00 286,800.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,770.00 11,257.20
カナダ・ドル小計 273,732.00 4,365,738.19
(470,801,206)
オーストラ ABACUS GROUP 50,980.00 56,587.80
リア・ドル
ABACUS STORAGE KING 50,980.00 61,430.90
ARENA REIT 45,981.00 167,370.84
BWP TRUST 66,965.00 245,761.55
CENTURIA CAPITAL GROUP 104,758.00 152,422.89
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 84,443.00 257,551.15
CENTURIA OFFICE REIT 68,559.00 84,670.36
CHARTER HALL GROUP 73,143.00 750,447.18
CHARTER HALL LONG WALE REIT 97,225.00 343,204.25
CHARTER HALL RETAIL REIT 91,686.00 311,732.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 72,491.00 200,075.16
CROMWELL PROPERTY GROUP 218,718.00 95,142.33
DEXUS INDUSTRIA REIT 30,237.00 84,361.23
DEXUS/AU 168,087.00 1,269,056.85
GDI PROPERTY GROUP 83,204.00 52,418.52
GOODMAN GROUP 265,983.00 6,168,145.77
GPT GROUP 305,971.00 1,269,779.65
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 52,361.00 124,095.57
HEALTHCO REIT 51,410.00 76,600.90
HMC CAPITAL LTD 33,678.00 180,850.86
HOMECO DAILY NEEDS REIT 239,155.00 288,181.77
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 25,921.00 78,540.63
INGENIA COMMUNITIES GROUP 62,840.00 257,644.00
MIRVAC GROUP 634,643.00 1,491,411.05
NATIONAL STORAGE REIT 208,817.00 465,661.91
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 89,106.00 65,492.91
REGION RE LTD 191,819.00 402,819.90
RURAL FUNDS GROUP 52,739.00 107,060.17
SCENTRE GROUP 801,211.00 2,131,221.26
STOCKLAND 370,014.00 1,487,456.28
VICINITY CENTRES 591,192.00 1,075,969.44
WAYPOINT REIT 113,111.00 277,121.95
オーストラリア・ドル小計 5,397,428.00 20,080,287.43
(1,887,547,018)
香港・ドル CHAMPION REIT 277,000.00 720,200.00
FORTUNE REIT 259,000.00 1,258,740.00
LINK REIT 403,700.00 15,562,635.00
PROSPERITY REIT 178,000.00 265,220.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 110,000.00 300,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 293,000.00 427,780.00
香港・ドル小計 1,520,700.00 18,534,875.00
(347,343,558)
シンガポー AIMS APAC REIT 113,300.00 143,891.00
ル・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT 515,700.00 1,433,646.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 318,755.00 317,161.22
CAPITALAND CHINA TRUST 205,700.00 186,158.50
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 778,808.00 1,471,947.12
CDL HOSPITALITY TRUSTS 159,550.00 167,527.50
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 44,500.00 25,142.50
EC WORLD REIT 52,800.00 14,784.00
ESR-LOGOS REIT 1,097,413.00 351,172.16
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 190,000.00 120,650.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 176,400.00 43,218.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 166,800.00 375,300.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 433,738.00 511,810.84
KEPPEL DC REIT 200,100.00 436,218.00
KEPPEL REIT 275,800.00 242,704.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 262,000.00 142,790.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 324,500.00 752,840.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 495,150.00 826,900.50
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 355,000.00 525,400.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 502,900.00 113,152.50
PARAGON REIT 215,200.00 192,604.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 69,800.00 264,542.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 66,700.00 45,022.50
STARHILL GLOBAL REIT 195,000.00 95,550.00
SUNTEC REIT 324,800.00 396,256.00
シンガポール・ドル小計 7,540,414.00 9,196,388.34
(991,094,771)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 153,482.00 173,434.66
ランド・ド
GOODMAN PROPERTY TRUST 163,249.00 352,617.84
ル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 200,506.00 170,430.10
PRECINCT PROPERTIES GROUP 217,149.00 252,978.58
STRIDE PROPERTY GROUP 90,554.00 124,058.98
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 77,686.00 163,529.03
ニュージーランド・ドル小計 902,626.00 1,237,049.19
(107,375,870)
イギリス・ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 53,280.00 25,574.40
ポンド
AEW UK REIT PLC 9,000.00 8,901.00
ASSURA PLC 472,915.00 210,920.09
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 154,750.00 109,563.00
BIG YELLOW GROUP PLC 26,200.00 268,288.00
BRITISH LAND CO PLC 150,571.00 468,426.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLS HOLDINGS PLC 41,598.00 52,663.06
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE 84,958.00 69,410.68
DERWENT LONDON PLC 17,263.00 317,811.83
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 48,662.00 34,063.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 95,000.00 84,360.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 41,616.00 173,289.02
HAMMERSON PLC 591,835.00 147,366.91
HELICAL PLC 17,000.00 37,825.00
HOME REIT PLC 96,051.00 36,499.38
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 88,651.00 78,988.04
LAND SECURITIES GROUP PLC 116,859.00 674,743.86
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 170,834.00 295,884.48
LXI REIT PLC 247,814.00 227,493.25
NEWRIVER REIT PLC 46,021.00 37,323.03
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141.00 38,455.89
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 212,067.00 196,586.10
PRS REIT PLC/THE 89,207.00 62,890.93
REGIONAL REIT LTD 45,664.00 20,366.14
SAFESTORE HOLDINGS PLC 31,848.00 256,535.64
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 70,698.00 28,915.48
SEGRO PLC 190,440.00 1,383,356.16
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 304,853.00 358,811.98
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 187,422.00 142,253.29
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770.00 20,166.60
TRITAX BIG BOX REIT PLC 288,959.00 399,341.33
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 117,847.00 63,637.38
UNITE GROUP PLC/THE 62,834.00 578,386.97
URBAN LOGISTICS REIT PLC 76,400.00 86,484.80
WAREHOUSE REIT PLC 72,100.00 58,617.30
WORKSPACE GROUP PLC 20,210.00 98,301.44
イギリス・ポンド小計 4,433,338.00 7,152,502.24
(1,312,770,261)
イスラエ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 110,000.00 166,870.00
ル・シュケ
REIT 1 LTD 29,102.00 451,081.00
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 36,242.00 275,257.99
イスラエル・シュケル小計 175,344.00 893,208.99
(34,072,707)
韓国・ウォ D&D PLATFORM REIT CO LTD 6,350.00 19,621,500.00
ン
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,422.00 42,446,880.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 24,000.00 95,160,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,067.00 17,711,785.00
JR REIT XXVII 19,000.00 77,140,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 6,226.00 34,865,600.00
LOTTE REIT CO LTD 20,121.00 69,417,450.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 17,727.00 72,326,160.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,561.00 40,948,860.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,762.00 54,762,500.00
SK REITS CO LTD 12,831.00 56,135,625.00
SK REITS CO LTD-RIGHTS 4,803.00 33,621.00
韓国・ウォン小計 144,870.00 580,569,981.00
(63,978,812)
ユーロ AEDIFICA 7,278.00 431,221.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,380.00 6,244.50
ALTAREA 723.00 66,371.40
CARE PROPERTY INVEST 5,582.00 70,779.76
CARMILA 10,208.00 147,607.68
COFINIMMO 4,682.00 331,251.50
COVIVIO 7,454.00 330,957.60
CROMWELL REIT EUR 48,320.00 69,580.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 6,975.00 150,799.50
GECINA SA 8,692.00 850,077.60
HAMBORNER REIT AG 10,700.00 69,657.00
ICADE 4,873.00 164,512.48
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 7,889.00 17,750.25
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 44,900.00 249,419.50
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 4,899.00 71,721.36
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 62,588.00 61,023.30
KLEPIERRE 29,963.00 728,700.16
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 6,940.00 39,974.40
MERCIALYS 11,000.00 96,800.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 52,906.00 429,332.19
MONTEA NV 1,880.00 135,172.00
NSI NV 2,966.00 55,286.24
RETAIL ESTATES 2,065.00 117,498.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,472.00 793,950.40
VASTNED RETAIL NV 2,919.00 57,037.26
WAREHOUSES DE PAUW SCA 24,334.00 610,296.72
WERELDHAVE NV 5,522.00 86,087.98
XIOR STUDENT HOUSING NV 3,590.00 96,571.00
ユーロ小計 397,700.00 6,335,682.58
(997,743,293)
投資証券合計 28,657,250,207
(28,657,250,207)
合 計 28,657,250,207
(28,657,250,207)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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組入
合計金額に
通 貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 142銘柄 75.9% 78.3%
カナダ・ドル 投資証券 29銘柄 1.6% 1.6%
オーストラリア・ドル 投資証券 32銘柄 6.4% 6.6%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 1.2% 1.2%
シンガポール・ドル 投資証券 25銘柄 3.4% 3.5%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 投資証券 36銘柄 4.4% 4.6%
イスラエル・シュケル 投資証券 3銘柄 0.1% 0.1%
韓国・ウォン 投資証券 12銘柄 0.2% 0.2%
ユーロ 投資証券 28銘柄 3.4% 3.5%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,224,190,161円
Ⅱ 負債総額 1,208,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,222,981,199円
Ⅳ 発行済口数 1,604,323,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3856円
(1万口当たり純資産額) (13,856円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
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償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2023年9月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っ ています。
2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 694 10,793,205
単位型株式投資信託 96 560,730
追加型公社債投資信託 1 25,894
単位型公社債投資信託 167 263,014
合 計 958 11,642,845
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 49,008,279 37,742,400
金銭の信託 - 12,645,575
顧客分別金信託 300,041 300,046
前払費用 475,266 546,900
未収入金 103,809 437,880
未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662
未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030
未収投資助言報酬 388,639 344,586
未収収益 36,700 35,477
その他の流動資産 18,458 8,423
流動資産合計 64,893,375 65,762,982
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,433,442 1,361,305
器具備品 653,985 559,057
土地 710 710
リース資産 7,357 4,114
5,500 81,240
建設仮勘定
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有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427
無形固定資産
ソフトウェア 2,766,476 2,414,295
ソフトウェア仮勘定 100,616 508,956
のれん 3,349,950 3,045,409
顧客関連資産 13,558,615 11,445,340
電話加入権 12,716 12,706
商標権 42 36
無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744
投資その他の資産
投資有価証券 14,212,354 9,222,276
関係会社株式 11,246,398 11,850,598
長期差入保証金 1,414,646 1,388,987
長期前払費用 77,936 80,207
会員権 90,479 90,479
△ 20,750
貸倒引当金 △20,750
投資その他の資産合計 27,021,065 22,611,799
固定資産合計 48,910,479 42,044,971
資産合計 113,803,855 107,807,953
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,567 2,564
顧客からの預り金 6,045 11,094
その他の預り金 196,515 128,069
未払金
未払収益分配金 1,969 2,013
未払償還金 152 1,312
未払手数料 5,545,582 5,194,011
その他未払金 48,893 259,542
未払費用 7,379,404 6,370,986
未払消費税等 1,133,332 406,770
未払法人税等 2,455,291 333,009
賞与引当金 2,100,323 1,801,492
資産除去債務 7,192 13,940
その他の流動負債 40,396 73,657
流動負債合計 18,918,667 14,598,465
固定負債
リース債務 4,525 1,960
繰延税金負債 1,279,409 550,493
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
4,620 -
その他の固定負債
固定負債合計 6,373,062 5,580,287
負債合計 25,291,730 20,178,752
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
73,466,962 73,466,962
その他資本剰余金
資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946
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利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
3,834,794 3,391,568
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814
株主資本計 88,214,986 87,771,760
評価・換算差額等
△ 142,558
その他有価証券評価差額金 297,138
△ 142,558
評価・換算差額等合計 297,138
純資産合計 88,512,124 87,629,201
負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 66,139,024 61,471,271
運用受託報酬 9,652,634 8,978,419
投資助言報酬 1,256,334 1,273,386
その他営業収益
サービス支援手数料 199,046 208,222
32,936 22,995
その他
営業収益計
77,279,976 71,954,296
営業費用
支払手数料 30,522,133 28,036,456
広告宣伝費 330,161 294,588
調査費
調査費 3,196,921 3,749,357
委託調査費 12,192,048 11,455,987
営業雑経費
通信費 67,600 61,068
印刷費 494,834 452,951
協会費 34,433 38,701
諸会費 30,488 33,447
情報機器関連費 4,767,504 5,067,617
販売促進費 31,930 29,621
181,301 197,696
その他
営業費用合計
51,849,358 49,417,495
一般管理費
給料
役員報酬 263,893 219,872
給料・手当 8,664,828 7,807,797
賞与 991,916 1,042,472
賞与引当金繰入額 2,100,323 1,798,492
交際費 12,301 27,713
寄付金 29,273 25,518
事務委託費 1,422,189 1,727,189
旅費交通費 16,863 99,733
租税公課 476,729 352,030
不動産賃借料 1,289,256 1,268,303
退職給付費用 632,559 624,551
固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869
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のれん償却費 304,540 304,540
256,994 200,758
諸経費
一般管理費合計 19,595,622 18,746,845
営業利益 5,834,995 3,789,956
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取配当金 7,666 1,755
受取利息 1,836 1,373
時効成立分配金・償還金 43,406 521
原稿・講演料 2,587 2,281
投資有価証券償還益 383,608 119,033
投資有価証券売却益 911,268 25,848
為替差益 4,673 5,816
81,640 91,814
雑収入
営業外収益合計 1,436,686 248,443
営業外費用
金銭の信託運用損 - 454,339
投資有価証券償還損 146,219 83,598
投資有価証券売却損 81,384 152,691
2,866 -
雑損失
営業外費用合計 230,470 690,629
経常利益 7,041,212 3,347,770
特別損失
固定資産除却損 ※1 83,651 13,203
システム統合関連費用 ※2 375,636 -
早期退職費用 ※3 260,075 126,832
支払補償費 ※4 - 30,075
その他特別損失 67,000 -
特別損失合計 786,362 170,111
税引前当期純利益 6,254,849 3,177,659
法人税、住民税及び事業税 3,101,482 1,622,064
△ 541,433
△965,673
法人税等調整額
法人税等合計 2,135,809 1,080,631
当期純利益 4,119,040 2,097,028
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
その他資本
利益準備金
資本準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
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当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
4,119,040
当期純利益
任意積立金の
1,536,959
△60,000 △1,476,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
利益剰余金 株主資本合計
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の取崩 - - -
株主資本以外の
項目の当期変動
△652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当期変動額
△ 2,540,254
剰余金の配当
2,097,028
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 443,225
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,391,568
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算 純資産合計
利益剰余金 株主資本合計
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当期変動額
△ 2,540,254 △ 2,540,254 △ 2,540,254
剰余金の配当
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当期純利益 2,097,028 2,097,028 2,097,028
株主資本以外の
△ 439,697 △ 439,697 △ 439,697
項目の当期変動
額(純額)
△ 443,225 △ 443,225 △ 439,697 △ 439,697 △ 882,923
当期変動額合計
△ 142,558 △ 142,558
当期末残高 3,675,814 87,771,760 87,629,201
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託:時価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会計
基準適用指針」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物
210,548千円 301,463千円
器具備品
1,309,352千円 1,499,284千円
リース資産
6,073千円 7,493千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
57,356千円 12,514千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
建物 -千円 2,482千円
器具備品 0千円 4,273千円
リース資産 -千円 532千円
ソフトウェア 83,651千円 5,915千円
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※2 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 支払補償費
受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月28日 2023年 2023年
普通株式 1,591,892 47.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1年以内 1,166,952 1,161,545
1年超 2,323,090 1,161,545
合計 3,490,042 2,323,090
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
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ます。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
ることとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 - - -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
14,172,545 14,172,545
資産計 -
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 12,645,575 12,645,575 -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 9,182,466 9,182,466 -
21,828,042 21,828,042
資産計 -
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
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子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,850,598
合計 11,246,398 11,850,598
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 - 12,645,575 - 12,645,575
(2)投資有価証券
①その他有価証券 - 9,182,466 - 9,182,466
資産計 - 21,828,042 - 21,828,042
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成され
ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2023年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,850,598千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 3,144,004 3,054,367 89,637
小計 3,144,004 3,054,367 89,637
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,038,462 6,295,278 △256,815
小計 6,038,462 6,295,278 △256,815
合計 9,182,466 9,349,645 △167,178
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,675,637 25,848 152,691
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
6,449,143 119,033 83,598
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,258,448 5,084,506
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の発生額 △34,553 △12,781
退職給付の支払額 △595,013 △479,583
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,084,506 5,027,832
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,084,506 5,027,832
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の費用処理額 △34,553 △12,781
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その他 211,487 201,641
確定給付制度に係る退職給付費用 632,559 624,551
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.130% 0.230%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,556,876
1,539,522
賞与引当金 643,119
551,617
調査費 279,809
473,972
未払金 284,070
211,439
未払事業税 139,522
39,995
ソフトウェア償却 107,998
105,506
子会社株式評価損 114,876
114,876
その他有価証券評価差額金 93,946
120,350
その他 28,056
21,158
繰延税金資産小計
3,248,274
3,178,439
△189,102
評価性引当額
△ 193,662
繰延税金資産合計 3,059,171
2,984,776
繰延税金負債
無形固定資産 4,151,648
3,504,563
資産除去債務 825
3,201
186,107
その他有価証券評価差額金
27,506
繰延税金負債合計 4,338,581
3,535,270
繰延税金資産(負債)の純額
△1,279,409
△550,493
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
法定実効税率
30.6% 30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 3.0
のれん償却費 1.4 2.9
所得税額控除による税額控除 - △1.3
その他 0.3 △1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1 34.0
(収益認識関係)
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顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
61,471,271 8,978,419 1,273,386 231,218 71,954,296
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
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外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
%
親会社
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
-
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
%
親会社
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
-
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
%
親会社
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 5,279,199 1,265,651
-
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
%
親会社
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 7,030,381 1,288,749
-
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 2,613.28円 2,587.21円
1株当たり当期純利益 121.61円 61.91円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり当期純利益
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当期純利益(千円) 4,119,040 2,097,028
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,119,040 2,097,028
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2023年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2023年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2023年3月末現在
72,216
PayPay銀行株式会社 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
39,984
株式会社みなと銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
7,196
auカブコム証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
48,323
株式会社SBI証券
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
5,000
岡三証券株式会社
引業を営んでいます。
Jトラストグローバル証券株 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
3,000
式会社 引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
600
静岡東海証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
19,495
楽天証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
950
フィリップ証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
10,000
SMBC日興証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
12,200
マネックス証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
112
播陽証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
11,945
松井証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
852
岡三にいがた証券株式会社
引業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
639,000
住友生命保険相互会社
ます。
※Jトラストグローバル証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
※楽天証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
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(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内 部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年11月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2022年9月13日から2023年9月11日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2023年9月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年9月12日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年11月29日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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