ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2023年11月21日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

      【届出の対象とした募集（売
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
       出）内国投資信託受益証券に
       係るファンドの名称】
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
                        継続募集額　　各ファンドにつき以下を上限とします。

      【届出の対象とした募集内国投                  ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）　１兆円
       資信託受益証券の金額】                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）　　　１兆円
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）　１兆円
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
          ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
          ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
          以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「ＤＣ

        ニッセイワールドセレクトファンド」といいます。また、ＤＣニッセイワールドセレクト
        ファンド（債券重視型）を「債券重視型」、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準
        型）を「標準型」、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）を「株式重視
        型」ということがあります。
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2023年11月22日から2024年5月21日まで
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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      （８）【申込取扱場所】
          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （９）【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （１１）【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ国内債券イン
         デックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」および「ニッ
         セイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内
         外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標に運用を行います。
        ②　ファンドの特色

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          　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ③　信託金の上限
           各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
         更することができます。
        ④　ファンドの分類

           追加型投信／内外／資産複合に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                     投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式
                          国　　内
                                      債　　券
               単　位　型
                                     不動産投信
                          海　　外
                                     その他資産
               追　加　型
                                     （　　　）
                          内　　外
                                      資産複合
           属性区分表

                                     投資対象
                 投資対象資産             決算頻度                投資形態        為替ヘッジ
                                       地域
             株式
              一般
                                     グローバル
              大型株
                                    （日本含む）
              中小型株
                              年１回
                                      日　本
             債券
              一般
                              年２回
                                      北　米
                                             ファミリー
              公債
                                                      あ　り
                                              ファンド
              社債
                              年４回
                                                     （　　　）
                                      欧　州
              その他債券
              クレジット属性
                              年６回
                                      アジア
              （　　）
                              （隔月）
                                     オセアニア
             不動産投信
                              年12回
                              （毎月）
                                      中南米
                                             ファンド・
             その他資産
                                              オブ・
              （投資信託証券
                                     アフリカ
                              日　々                        な　し
                                              ファンズ
              （資産複合（株式・債券）
              資産配分固定型））                        中近東
                              その他
                                     （中東）
                              （　　）
             資産複合
              （　　　）                        エマー
                                      ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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         商品分類表

         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表

         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
         （投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         （資産複合           う。
         （株式・債券）           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定
                    的とする旨の記載があるものをいう。
         資産配分固定型））
                    目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
                    あるものをいう。
         年1回           目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         （日本含む）           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                    のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

          2003年1月10日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
          2014年3月7日　         ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、ファミリーファン
                   ド方式へ変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込受
                   付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、換金代金の支払開始日を換金申込受
                   付日から起算して、原則として６営業日目から５営業日目へと短縮する変更
                   、および実質的な運用管理費用（信託報酬）の料率（年率）を引下げ
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ













           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
           抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。
        ※２　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※３   委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2023年8月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ・設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ・資本金の額　　　　　　　：100億円
        ・沿革
           1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                       問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
           1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                       業務を開始しました。
           1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                       （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                       社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                       しました。
           2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                       した。
        ・大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

        ①　下記の各マザーファンドを主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場およ
         び債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。
          ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
          ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
          ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
          ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
        ②　各マザーファンドへの投資比率（基準ポートフォリオ）は、以下を基本とします。
                             債券重視型            標準型         株式重視型
           国内株式インデックス                    20％           30％           40％
           国内債券インデックス                    45％           30％           15％
           外国株式インデックス                    10％           20％           30％
           外国債券インデックス                    20％           15％           10％
           短期金融資産                     5％            5％            5％
        ③　基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±５％
         未満に変動幅を抑制します。ただし、追加設定・一部解約等にともなう資金フローの影響によ
         り、一時的に上記②の配分から乖離する場合があります。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      （参考）マザーファンドの概要
                    ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
          を基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)の動き
           に連動する成果を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
           します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
           託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
           財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
           ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
           商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
           社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
           以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧ 　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
           する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
           利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、主に国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲＡ－
          ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
           として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
           が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
           財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
           ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
           商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
           社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
           以内とします。
         ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ③　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ④　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
           する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
           利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑤　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
          の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
           イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
           します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
           託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧　  デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
          動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
           債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
           は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
           についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
           をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号
           および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
           いいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％以内とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
          下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。また、各マザーファンドはそれぞれ下記の
        指数の動きに連動する投資成果をめざします。
           ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
           　…ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
           ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
           　…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
           　…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
           ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
           　…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
       　　なお、直接、株式、公社債等に投資を行う場合があります。
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引　および⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
          ハ．金銭債権（イ．およびニ．に掲げるものに該当するものを除きます）
          ニ．約束手形（イ．に掲げるものを除きます）
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
         を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ
         国内債券インデックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
         および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
         す）のほか、次の１．から22．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
         より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号
           で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ぺーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
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         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17.の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の１．から４．までに掲げる金融商品
         により運用することができます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織

        ＜受託会社に対する管理体制等＞






         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
         ３．留保益の運用方針
            特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は2月21日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
          ＜分配金受取コースの場合＞
                     ※
          　税金を差引いた後            、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
          ＜分配金再投資コースの場合＞
                     ※
          　税金を差引いた後            、自動的に無手数料で再投資されます。
          　※    確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立
              金の運用にかかる税制が適用されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式への実質投資割合
           債券重視型             信託財産の純資産総額の45％以下
           標　準　型             信託財産の純資産総額の65％以下
           株式重視型             信託財産の純資産総額の85％以下
        ②　外貨建資産への実質投資割合
           債券重視型             信託財産の純資産総額の45％以下
           標　準　型             信託財産の純資産総額の50％以下
           株式重視型             信託財産の純資産総額の55％以下
        ③　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ④　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑩　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ                10％  、合計で2     0％  を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
                                                 ※
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所                                         に上場されている
           株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
           行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
           式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
           ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
              項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
              売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場およ
              び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
           の一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲
           げるものをいいます。以下同じ）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ）および有価証券オプション取引（金融商品取
                                 19/270

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ）ならびに外国の取引所にお
           けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引
           に 含めるものとします（以下同じ）。
         ２．国内の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる
           先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
           におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④　スワップ取引
         １．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
           スワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
           ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
           想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
           とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
           する契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
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         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
           手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を
           目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
           れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
           て有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
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        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
    ３【投資リスク】

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・短期金融資産の運用に関するリスク
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・流動性に関する留意点
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          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          る リスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
      （２）投資リスク管理体制

        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        ＜流動性リスクに関する管理体制＞

         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を監督しています。
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％
         （税抜0.14％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分（年率・税抜）
              委託会社           販売会社           受託会社
              0.06％           0.06％           0.02％
          ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                              　　年    0.0022％       （税抜0.002％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                              　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
            50億円超     100億円以下　の部分
                              　　年    0.0077％       （税抜0.007％）
            10億円超　50億円以下　の部分
                  10億円以下　の部分
                              　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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       ＜ご参考＞
         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      （５）【課税上の取扱い】
      ≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫

       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
      はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
      かる税制が適用されます。
      ≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  ：
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
           税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
        利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
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       ＜少額投資非課税制度について＞
          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の対象で
        す。
          ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
        生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
        ります。
          ただし、2024年1月1日の税法の改正により、以降は一定の額を上限として、毎年、一定額の
        範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非
        課税となります。対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、当ファン
        ドは2024年1月1日以降、ＮＩＳＡ（つみたて投資枠（特定累積投資勘定）および成長投資枠
        （特定非課税管理勘定））の対象となります。
          詳しくは、販売会社にお問合せください。
      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）

        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
           税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
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      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
               普通分配金                       元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
      税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

      課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      26,593,457,567              95.33
                   内　日本                        26,593,457,567              95.33
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,302,891,719              4.67
     純資産総額                                      27,896,349,286             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      63,616,933,753              95.58
                   内　日本                        63,616,933,753              95.58
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,944,308,720              4.42
     純資産総額                                      66,561,242,473             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      38,774,657,180              95.79
                   内　日本                        38,774,657,180              95.79
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,703,541,564              4.21
     純資産総額                                      40,478,198,744             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     189,804,769,390              97.57
                   内　日本                        189,804,769,390              97.57
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,736,205,964              2.43
     純資産総額                                     194,540,975,354              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      4,730,915,000              2.43
                   内　日本                         4,730,915,000              2.43
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      67,012,936,600              99.18
                   内　日本                        67,012,936,600              99.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       556,920,237             0.82
     純資産総額                                      67,569,856,837             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 32/270


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     732,574,063,788              93.77
                   内　アメリカ                        528,959,499,233              67.71
                   内　イギリス                        30,589,895,552              3.92
                   内　カナダ                        25,402,089,442              3.25
                   内　フランス                        24,500,846,763              3.14
                   内　スイス                        24,187,931,916              3.10
                   内　ドイツ                        18,062,120,908              2.31
                   内　オーストラリア                        14,575,047,737              1.87
                   内　オランダ                        13,141,328,699              1.68
                   内　アイルランド                        10,493,900,538              1.34
                   内　デンマーク                         7,074,359,620              0.91
                   内　スウェーデン                         6,704,982,400              0.86
                   内　スペイン                         5,634,099,169              0.72
                   内　イタリア                         4,688,766,060              0.60
                   内　香港                         4,384,781,063              0.56
                   内　シンガポール                         2,378,716,643              0.30
                   内　ベルギー                         2,026,509,027              0.26
                   内　フィンランド                         1,895,414,917              0.24
                   内　ノルウェー                         1,444,291,227              0.18
                   内　ジャージィー                         1,355,745,052              0.17
                   内　オランダ領キュラソー                         1,164,552,006              0.15
                   内　イスラエル                         1,103,291,576              0.14
                   内　バミューダ                          766,957,630             0.10
                   内　ケイマン諸島                          491,031,613             0.06
                   内　ポルトガル                          452,573,715             0.06
                   内　ニュージーランド                          408,506,591             0.05
                   内　オーストリア                          397,645,392             0.05
                   内　ルクセンブルグ                          289,179,299             0.04
     投資証券                                      14,724,741,885              1.88
                   内　アメリカ                        12,642,233,478              1.62
                   内　オーストラリア                          918,902,993             0.12
                   内　シンガポール                          297,887,510             0.04
                   内　イギリス                          283,056,395             0.04
                   内　フランス                          265,191,375             0.03
                   内　香港                          177,035,637             0.02
                   内　カナダ                          74,863,398            0.01
                   内　ベルギー                          65,571,099            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      33,957,558,200              4.35
     純資産総額                                     781,256,363,873              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      32,669,789,224              4.18
                   内　アメリカ                        24,175,827,542              3.09
                   内　ドイツ                         6,072,491,030              0.78
                   内　イギリス                         2,421,470,652              0.31
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      68,200,430,862              98.86
                   内　アメリカ                        33,130,299,845              48.03
                   内　フランス                         5,701,190,712              8.26
                   内　イタリア                         5,233,155,547              7.59
                   内　ドイツ                         4,499,320,147              6.52
                   内　中国                         4,090,807,924              5.93
                   内　スペイン                         3,396,774,026              4.92
                   内　イギリス                         3,383,757,950              4.91
                   内　カナダ                         1,371,352,242              1.99
                   内　ベルギー                         1,256,432,244              1.82
                   内　オランダ                         1,022,433,428              1.48
                   内　オーストラリア                         1,005,456,755              1.46
                   内　オーストリア                          829,745,410             1.20
                   内　メキシコ                          690,813,154             1.00
                   内　アイルランド                          404,047,940             0.59
                   内　フィンランド                          358,972,816             0.52
                   内　マレーシア                          353,643,425             0.51
                   内　ポーランド                          345,976,346             0.50
                   内　シンガポール                          302,658,230             0.44
                   内　デンマーク                          222,766,738             0.32
                   内　イスラエル                          206,993,489             0.30
                   内　ニュージーランド                          150,479,383             0.22
                   内　スウェーデン                          133,177,333             0.19
                   内　ノルウェー                          110,175,778             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       784,230,492             1.14
     純資産総額                                      68,984,661,354             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                                   2023年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内債券インデッ              親投資
                                       1.3021        1.3028      －
     1  クス　マザーファンド              信託受     9,566,364,115                              44.68
                  日本   益証券             12,457,066,519        12,463,059,169          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4878        1.6249      －
     2  クス　マザーファンド              信託受     3,480,266,300                              20.27
                  日本   益証券              5,178,254,148        5,655,084,710          －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.3262        2.7286      －
     3  クス　マザーファンド              信託受     2,070,771,497                              20.25
                  日本   益証券              4,817,034,968        5,650,307,106          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.1041        3.6493      －
     4  クス　マザーファンド              信託受       774,122,868                             10.13
                  日本   益証券              2,402,983,230        2,825,006,582          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               95.33
     親投資信託受益証券
                          小計                               95.33
     　合　計（対純資産総額比）                                                    95.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                                   2023年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.3261        2.7286      －
     1  クス　マザーファンド              信託受     7,505,983,357                              30.77
                  日本   益証券             17,460,150,377        20,480,826,187          －
       ニッセイ国内債券インデッ              親投資
                                       1.3026        1.3028      －
     2  クス　マザーファンド              信託受     15,066,666,657                              29.49
                  日本   益証券             19,627,208,109        19,628,853,320          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.1046        3.6493      －
     3  クス　マザーファンド              信託受     3,679,623,948                              20.17
                  日本   益証券             11,423,871,562        13,428,051,673          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4890        1.6249      －
     4  クス　マザーファンド              信託受     6,202,967,920                              15.14
                  日本   益証券              9,236,355,421        10,079,202,573          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 35/270




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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2023年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               95.58
     親投資信託受益証券
                          小計                               95.58
     　合　計（対純資産総額比）                                                    95.58
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                                   2023年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.3357        2.7286      －
     1  クス　マザーファンド              信託受     6,067,867,753                              40.90
                  日本   益証券             14,172,852,091        16,556,783,950          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.1141        3.6493      －
     2  クス　マザーファンド              信託受     3,343,633,421                              30.14
                  日本   益証券             10,412,560,751        12,201,921,443          －
       ニッセイ国内債券インデッ              親投資
                                       1.3041        1.3028      －
       クス　マザーファンド
     3                信託受     4,563,717,620                              14.69
                  日本   益証券              5,951,658,242        5,945,611,315          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4932        1.6249      －
     4  クス　マザーファンド              信託受     2,504,979,059                              10.06
                  日本   益証券              3,740,533,355        4,070,340,472          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               95.79
     親投資信託受益証券
                          小計                               95.79
     　合　計（対純資産総額比）                                                    95.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       トヨタ自動車              株式                1,913.11        2,515.00       －
     1                輸送用機        3,142,700                            4.06
                  日本                 6,012,351,025        7,903,890,500          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,485.36        12,145.00        －
     2                         404,900                           2.53
                  日本   電気機器              4,650,422,353        4,917,510,500          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                1,001.78        1,163.50       －
     3  ル・グループ                      3,530,200                            2.11
                  日本    銀行業             3,536,496,188        4,107,387,700          －
       キーエンス              株式                58,507.50        60,520.00        －
     4                         57,300                           1.78
                  日本   電気機器              3,352,480,321        3,467,796,000          －
                                 36/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本電信電話              株式
                                       158.91        168.30      －
     5                情報・通       18,388,300                             1.59
                  日本                 2,922,224,011        3,094,750,890          －
                       信業
       日立製作所              株式                7,095.17        9,694.00       －
     6                         281,100                           1.40
                  日本   電気機器              1,994,453,344        2,724,983,400          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                5,997.39        6,681.00       －
     7  ループ                       400,700                           1.38
                  日本    銀行業             2,403,155,990        2,677,076,700          －
       三菱商事              株式                4,705.39        7,196.00       －
     8                         369,200                           1.37
                  日本    卸売業
                                   1,737,231,020        2,656,763,200          －
       東京エレクトロン              株式                15,315.26        21,575.00        －
     9                         121,100                           1.34
                  日本   電気機器              1,854,678,057        2,612,732,500          －
       三井物産              株式                3,947.80        5,432.00       －
     10                         429,800                           1.20
                  日本    卸売業             1,696,764,464        2,334,673,600          －
       武田薬品工業              株式                4,265.13        4,508.00       －
     11                         508,100                           1.18
                  日本    医薬品             2,167,113,155        2,290,514,800          －
       リクルートホールディング
                     株式                3,836.42        5,220.00       －
       ス
     12                         435,600                           1.17
                     サービス
                  日本                 1,671,146,119        2,273,832,000          －
                        業
       任天堂              株式                5,486.88        6,267.00       －
     13                その他製         361,300                           1.16
                  日本                 1,982,412,670        2,264,267,100          －
                        品
       信越化学工業              株式                3,861.59        4,659.00       －
     14                         476,500                           1.14
                  日本     化学            1,840,050,061        2,220,013,500          －
       本田技研工業              株式                3,485.16        4,703.00       －
     15                輸送用機         465,200                           1.12
                  日本                 1,621,299,125        2,187,835,600          －
                        器
       第一三共              株式                4,274.55        4,299.00       －
     16                         500,100                           1.11
                  日本    医薬品             2,137,705,199        2,149,929,900          －
       伊藤忠商事              株式                4,148.07        5,472.00       －
     17                         373,100                           1.05
                  日本    卸売業             1,547,645,358        2,041,603,200          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,150.30        2,410.00       －
     18  ループ                       815,300                           1.01
                  日本    銀行業             1,753,141,575        1,964,873,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,460.80        16,155.00        －
     19                         121,300                           1.01
                  日本   精密機器              1,632,795,814        1,959,601,500          －
       ＫＤＤＩ              株式                4,045.51        4,325.00       －
     20                情報・通         443,600                           0.99
                  日本                 1,794,588,769        1,918,570,000          －
                       信業
       ソフトバンクグループ              株式                5,764.07        6,545.00       －
     21                情報・通         283,200                           0.95
                  日本                 1,632,385,525        1,853,544,000          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                2,874.60        3,227.00       －
     22                         557,200                           0.92
                  日本    保険業             1,601,729,861        1,798,084,400          －
       ダイキン工業              株式                23,487.49        25,225.00        －
     23                         69,000                           0.89
                  日本     機械            1,620,637,177        1,740,525,000          －
       オリエンタルランド              株式                4,327.66        5,249.00       －
     24                サービス         311,400                           0.84
                  日本                 1,347,633,536        1,634,538,600          －
                        業
                                 37/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ソフトバンク              株式
                                     1,533.20        1,670.00       －
     25                情報・通         922,600                           0.79
                  日本                 1,414,531,510        1,540,742,000          －
                       信業
       村田製作所              株式                7,425.76        8,185.00       －
     26                         173,600                           0.73
                  日本   電気機器              1,289,113,276        1,420,916,000          －
       ＳＭＣ              株式                67,161.84        70,600.00        －
     27                         18,700                           0.68
                  日本     機械            1,255,926,500        1,320,220,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                6,125.31        5,981.00       －
     28  ングス                       208,700                           0.64
                  日本    小売業
                                   1,278,353,199        1,248,234,700          －
       アステラス製薬              株式                1,891.20        2,214.50       －
     29                         542,300                           0.62
                  日本    医薬品             1,025,599,183        1,200,923,350          －
       デンソー              株式                7,444.40        9,959.00       －
     30                輸送用機         118,100                           0.60
                  日本                  879,184,548       1,176,157,900          －
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          16.89
     株式                     国内
                               輸送用機器                           8.15
                               情報・通信業                           7.90
                               卸売業                           6.67
                               銀行業                           6.44
                               化学                           5.82
                               機械                           5.38
                               医薬品                           5.01
                               サービス業                           4.79
                               小売業                           4.28
                               食料品                           3.30
                               陸運業                           2.90
                               精密機器                           2.33
                               その他製品                           2.23
                               保険業                           2.20
                               建設業                           2.06
                               不動産業                           1.84
                               電気・ガス業                           1.35
                               その他金融業                           1.13
                               鉄鋼                           0.97
                               証券、商品先物取引業                           0.72
                               ゴム製品                           0.67
                               ガラス・土石製品                           0.67
                               海運業                           0.65
                               非鉄金属                           0.65
                               金属製品                           0.50
                               空運業                           0.48
                               石油・石炭製品                           0.45
                               繊維製品                           0.41
                               鉱業                           0.35
                               パルプ・紙                           0.17
                               倉庫・運輸関連業                           0.14
                               水産・農林業                           0.08
                          小計                               97.57
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 38/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       第３４６回　利付国債（１
                     国債証                  99.95        99.98     0.1
       ０年）
     1                      5,072,000,000                              7.50
                     券
                  日本                 5,069,709,740        5,071,087,040        2027/3/20
       第３５０回　利付国債（１
                     国債証                  99.79        99.61     0.1
     2  ０年）                    5,071,000,000                              7.48
                     券
                  日本                 5,060,628,190        5,051,527,360        2028/3/20
       第１３４回　利付国債（２
                     国債証                 111.38        110.61      1.8
     3  ０年）                    4,530,000,000                              7.42
                     券
                  日本                 5,045,626,530        5,010,678,300        2032/3/20
       第３４２回　利付国債（１
                     国債証                 100.37        100.13      0.1
     4  ０年）                    4,655,000,000                              6.90
                     券
                  日本                 4,672,352,840        4,661,470,450        2026/3/20
       第３３８回　利付国債（１
                     国債証                 100.86        100.65      0.4
     5  ０年）                    4,374,000,000                              6.52
                     券
                  日本                 4,411,963,030        4,402,780,920        2025/3/20
       第３５８回　利付国債（１
                     国債証                  98.69        98.39     0.1
     6  ０年）                    4,025,000,000                              5.86
                     券
                  日本                 3,972,443,460        3,960,559,750        2030/3/20
       第１６０回　利付国債（２
                     国債証                  97.15        96.82     0.7
     7  ０年）                    4,089,000,000                              5.86
                     券
                  日本                 3,972,724,180        3,959,133,360        2037/3/20
       第３５４回　利付国債（１
                     国債証                  98.71        99.07     0.1
     8  ０年）                    3,582,000,000                              5.25
                     券
                  日本                 3,536,055,630        3,548,687,400        2029/3/20
       第１７６回　利付国債（２
                     国債証                  88.45        88.44     0.5
     9  ０年）                    3,895,000,000                              5.10
                     券
                  日本                 3,445,130,890        3,444,815,900        2041/3/20
       第４６回　利付国債（３０
                     国債証                 103.52        101.73      1.5
     10  年）                    2,918,000,000                              4.39
                     券
                  日本                 3,020,803,960        2,968,744,020        2045/3/20
       第３４０回　利付国債（１
                     国債証                 100.97        100.78      0.4
     11  ０年）                    2,688,000,000                              4.01
                     券
                  日本                 2,714,075,780        2,709,208,320        2025/9/20
       第１４８回　利付国債（２
                     国債証                 108.95        108.07      1.5
     12  ０年）                    2,502,000,000                              4.00
                     券
                  日本                 2,726,058,160        2,703,911,400        2034/3/20
       第７０回　利付国債（３０
                     国債証                  82.29        80.48     0.7
     13  年）                    3,335,000,000                              3.97
                     券
                  日本                 2,744,414,020        2,684,108,050        2051/3/20
       第４回　利付国債（４０
                     国債証                 116.36        113.86      2.2
     14  年）                    2,145,000,000                              3.61
                     券
                  日本                 2,496,062,480        2,442,447,150        2051/3/20
       第１４３回　利付国債（２
                     国債証                 109.28        109.17      1.6
     15  ０年）                    2,021,000,000                              3.27
                     券
                  日本                 2,208,662,200        2,206,487,380        2033/3/20
                                 39/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第１５２回　利付国債（２
                     国債証                 104.15        104.56      1.2
     16  ０年）                    2,033,000,000                              3.15
                     券
                  日本                 2,117,562,170        2,125,704,800        2035/3/20
       第１３６回　利付国債（２
                     国債証                 108.96        108.97      1.6
     17  ０年）                    1,818,000,000                              2.93
                     券
                  日本
                                   1,980,965,520        1,981,110,960        2032/3/20
       第３４４回　利付国債（１
                     国債証                 100.09        100.09      0.1
     18  ０年）                    1,384,000,000                              2.05
                     券
                  日本                 1,385,259,440        1,385,259,440        2026/9/20
       第１５８回　利付国債（５
                     国債証                  99.61        99.61     0.1
     19  年）                    1,196,000,000                              1.76
                     券
                  日本                 1,191,419,320        1,191,407,360        2028/3/20
       第３４回　利付国債（３０
                     国債証                 115.40        115.16      2.2
     20  年）                    1,024,000,000                              1.75
                     券
                  日本                 1,181,753,030        1,179,269,120        2041/3/20
       第３６２回　利付国債（１
                     国債証                  97.35        97.40     0.1
     21  ０年）                    1,156,000,000                              1.67
                     券
                  日本                 1,125,408,310        1,126,048,040        2031/3/20
       第３０回　利付国債（３０
                     国債証                 117.18        117.02      2.3
     22  年）                     930,000,000                             1.61
                     券
                  日本                 1,089,809,970        1,088,286,000        2039/3/20
       第１２回　利付国債（４０
                     国債証                  72.99        69.33     0.5
     23  年）                    1,220,000,000                              1.25
                     券
                  日本                  890,501,120        845,935,800       2059/3/20
       第３８回　利付国債（３０
                     国債証                 109.59        107.96      1.8
     24  年）                     369,000,000                             0.59
                     券
                  日本                  404,422,800        398,376,090       2043/3/20
       第８回　利付国債（４０
                     国債証                  97.98        94.81     1.4
     25  年）                     324,000,000                             0.45
                     券
                  日本                  317,466,780        307,194,120       2055/3/20
       第３６６回　利付国債（１
                     国債証                  97.35        97.26     0.2
     26  ０年）                     275,000,000                             0.40
                     券
                  日本                  267,727,280        267,467,750       2032/3/20
       第１４回　利付国債（３０
                     国債証                 118.43        117.21      2.4
     27  年）                     107,000,000                             0.19
                     券
                  日本                  126,730,480        125,421,120       2034/3/20
       第１５１回　利付国債（５
                     国債証                  99.94        99.64     0.005
     28  年）                     105,000,000                             0.15
                     券
                  日本                  104,945,810        104,628,300       2027/3/20
       第１６回　利付国債（４０
                     国債証                  87.84        87.84     1.3
     29  年）                     27,000,000                             0.04
                     券
                  日本                  23,717,070        23,716,800      2063/3/20
       第９４回　利付国債（２０
                     国債証                 107.15        107.07      2.1
     30  年）                     10,000,000                             0.02
                     券
                  日本                  10,715,500        10,707,000      2027/3/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2023年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内     国債証券                          99.18
     公社債券
                          小計                               99.18
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域           業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       APPLE   INC
                      株式               25,655.69        27,434.42        －
                     テクノロ
                      ジー・
     1                        1,504,247                            5.28
                アメリカ      ハード            38,592,497,733        41,268,159,024          －
                     ウェアお
                     よび機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               46,610.67        48,069.09        －
                      ソフト
     2                         672,321                           4.14
                アメリカ     ウェア・             31,337,333,953        32,317,864,036          －
                     サービス
       AMAZON.COM      INC
                      株式               17,046.90        19,747.23        －
                     一般消費
                     財・サー
     3                         877,738                           2.22
                アメリカ      ビス流            14,962,714,031        17,332,897,676          －
                     通・小売
                        り
       NVIDIA    CORP
                      株式               46,179.77        72,023.96        －
                     半導体・
     4                         234,829                           2.16
                アメリカ     半導体製             10,844,351,068        16,913,316,381          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               17,945.30        19,865.65        －
     5                         566,126                           1.44
                      メディ
                アメリカ                  10,159,301,058        11,246,464,368          －
                     ア・娯楽
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               18,017.37        20,019.16        －
     6                         510,781                           1.31
                      メディ
                アメリカ                   9,202,933,532        10,225,409,628          －
                     ア・娯楽
       TESLA,    INC.
                      株式               26,831.35        37,558.77        －
                     自動車・
     7                         271,189                           1.30
                アメリカ     自動車部              7,276,367,961        10,185,527,989          －
                        品
       META   PLATFORMS     INC-A
                      株式               36,052.52        43,143.61        －
     8                         210,562                           1.16
                      メディ
                アメリカ                   7,591,291,915        9,084,406,914          －
                     ア・娯楽
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               48,328.86        52,786.97        －
       B
     9                         123,430                           0.83
                     金融サー
                アメリカ                   5,965,231,446        6,515,495,953          －
                       ビス
                                 41/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               69,982.66        71,861.68        －
                     ヘルスケ
     10                         88,694                           0.82
                アメリカ     ア機器・
                                   6,207,042,777        6,373,700,378          －
                     サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               15,537.08        16,210.65        －
     11                         385,927                           0.80
                      エネル
                アメリカ                   5,996,180,553        6,256,129,838          －
                       ギー
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               64,725.02        80,116.13        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     12                         76,797                           0.79
                      クノロ
                アメリカ                   4,970,687,994        6,152,679,049          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               20,361.93        21,660.99        －
     13                         278,691                           0.77
                アメリカ       銀行
                                   5,674,688,543        6,036,723,521          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,242.52        23,937.32        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     14                         247,061                           0.76
                      クノロ
                アメリカ                   5,742,321,490        5,913,979,698          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       VISA   INC-CLASS     A SHARES
                      株式               34,117.17        35,998.82        －
     15                         154,495                           0.71
                     金融サー
                アメリカ                   5,270,932,360        5,561,638,622          －
                       ビス
       BROADCOM     INC
                      株式               100,399.05        130,451.33        －
                     半導体・
     16                         39,640                           0.66
                アメリカ     半導体製              3,979,818,591        5,171,090,959          －
                      造装置
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               22,385.46        22,520.64        －
                      家庭用
     17                         224,314                           0.65
                     品・パー
                アメリカ                   5,021,373,758        5,051,696,635          －
                     ソナル用
                        品
       MASTERCARD      INC-CLASS     A
                      株式
                                     56,396.66        60,513.64        －
     18                         80,927                           0.63
                     金融サー
                アメリカ                   4,564,013,169        4,897,187,506          －
                       ビス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               42,584.26        48,338.10        －
                     一般消費
                     財・サー
     19                         96,283                           0.60
                アメリカ      ビス流             4,100,141,050        4,654,137,859          －
                     通・小売
                        り
       NESTLE    SA
                      株式               18,918.78        17,700.15        －
                     食品・飲
     20                         261,463                           0.59
                 スイス    料・タバ              4,946,563,250        4,627,935,260          －
                        コ
                                 42/270



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NOVO-NORDISK       A/S
                      株式               24,638.92        27,627.59        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     21                         157,389                           0.56
                      クノロ
               デンマーク                    3,877,896,290        4,348,280,336          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       CHEVRON    CORP
                      株式               22,697.73        23,418.31        －
     22                         171,132                           0.51
                      エネル
                アメリカ                   3,884,309,119        4,007,623,253          －
                       ギー
       MERCK   & CO  INC
                      株式               16,871.30        16,112.70        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     23                         241,268                           0.50
                      クノロ
                アメリカ                   4,070,506,663        3,887,479,386          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               102,941.87         97,614.28        －
                     半導体・
     24                         38,328                           0.48
                オランダ     半導体製              3,945,556,081        3,741,360,430          －
                      造装置
       ABBVIE    INC
                      株式               21,186.46        21,684.38        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     25                         167,739                           0.47
                      クノロ
                アメリカ                   3,553,796,155        3,637,316,887          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       ADOBE   INC
                      株式               54,610.08        79,731.63        －
                      ソフト
     26                         43,609                           0.45
                アメリカ     ウェア・              2,381,491,298        3,477,016,739          －
                     サービス
       PEPSICO    INC
                      株式               28,020.35        26,473.89        －
                     食品・飲
     27                         130,965                           0.44
                アメリカ     料・タバ              3,669,686,102        3,467,153,789          －
                        コ
       COCA-COLA     CO
                      株式                9,176.79        8,840.71       －
                     食品・飲
     28                         390,833                           0.44
                アメリカ     料・タバ              3,586,595,698        3,455,242,774          －
                        コ
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                      株式               139,639.50        128,511.35        －
       VUITTON    SE
     29                         26,254                           0.43
                     耐久消費
                フランス     財・アパ              3,666,095,604        3,373,937,245          －
                       レル
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               72,736.10        79,278.41        －
                     生活必需
     30                         42,165                           0.43
                アメリカ     品流通・              3,066,917,855        3,342,774,241          －
                      小売り
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2023年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               ソフトウェア・サービス                           9.03
     株式                     外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          8.28
                               イエンス
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           6.65
                               資本財                           6.41
                               金融サービス                           6.28
                               半導体・半導体製造装置                           5.96
                               メディア・娯楽                           5.81
                               銀行                           5.04
                               エネルギー                           4.91
                               一般消費財・サービス流通・小売り                           4.32
                               ヘルスケア機器・サービス
                                                          4.25
                               素材                           3.87
                               食品・飲料・タバコ                           3.73
                               保険                           2.91
                               公益事業                           2.64
                               自動車・自動車部品                           2.11
                               消費者サービス                           2.01
                               運輸                           1.76
                               生活必需品流通・小売り
                                                          1.63
                               家庭用品・パーソナル用品                           1.61
                               耐久消費財・アパレル                           1.56
                               商業・専門サービス                           1.49
                               電気通信サービス                           1.11
                               不動産管理・開発                           0.33
                               エクイティ不動産投資信託（REIT）                           0.04
                          小計                               93.77
                          外国                                1.88
     投資証券
                          小計                                1.88
     　合　計（対純資産総額比）                                                    95.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年8月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.60        96.45     2.25
     1                      1,283,636,000                               1.79
                     券
                アメリカ                   1,240,096,458        1,238,156,776        2024/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.56        95.26     2.125
     2                      1,198,840,000                               1.66
                     券
                アメリカ                   1,145,708,797        1,142,074,926        2025/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.94        95.60      2
     3                      1,179,834,000                               1.64
                     券
                アメリカ                   1,131,941,510        1,128,027,489        2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.62        94.66     2.25
     4                      1,016,090,000                               1.39
                     券
                アメリカ                    971,595,418        961,871,437       2025/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.79        92.88     1.625
     5                      1,033,634,000                               1.39
                     券
                アメリカ                    969,466,001        960,101,277       2026/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.97        92.40     1.625
     6                       991,236,000                             1.33
                     券
                アメリカ                    921,581,273        915,961,538       2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.54        91.82     2.25
     7                       890,358,000                             1.19
                     券
                アメリカ                    832,855,215        817,562,329       2027/11/15
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       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.08        93.84     2.875
     8                       865,504,000                             1.18
                     券
                アメリカ                    822,930,524        812,249,538       2028/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.51        93.55     2.75
     9                       839,188,000                             1.14
                     券
                アメリカ                    801,552,216        785,060,374       2028/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.26        94.60      2
     10                       817,258,000                             1.12
                     券
                アメリカ                    778,523,995        773,134,240       2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.54        96.13     2.75
     11                       790,942,000                             1.10
                     券
                アメリカ                    763,633,948        760,348,363       2025/6/30
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.85        92.20     2.25
     12                       783,632,000                             1.05
                     券
                アメリカ                    735,455,050        722,532,212       2027/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.98        91.91     2.625
     13                       697,374,000                             0.93
                     券
                アメリカ                    655,422,143        641,005,259       2029/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.36        93.62     2.875
     14                       628,660,000                             0.85
                     券
                アメリカ                    599,540,093        588,582,925       2028/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.55        92.93     2.375
     15                       627,198,000                             0.84
                     券
                アメリカ                    593,057,940        582,873,917       2027/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.74        92.48      2
     16                       627,198,000                             0.84
                     券
                アメリカ                    587,964,659        580,057,798       2026/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.50        94.98     0.375
     17                       578,952,000                             0.80
                     券
                アメリカ                    547,150,166        549,911,767       2024/9/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.51        90.43     2.375
     18                       580,414,000                             0.76
                     券
                アメリカ                    536,951,694        524,909,009       2029/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.60        91.56     1.5
     19                       552,636,000                             0.73
                     券
                アメリカ                    511,780,717        506,026,679       2026/8/15
       WI  TREASURY     SEC.
                     国債証                  81.22        79.19     0.625
     20                       625,736,000                             0.72
                     券
                アメリカ                    508,264,260        495,576,654       2030/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.38        92.87     2.25
     21                       517,548,000                             0.70
                     券
                アメリカ                    488,492,855        480,688,231       2027/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.47        96.19     2.25
     22                       485,384,000                             0.68
                     券
                アメリカ                    468,298,483        466,915,138       2024/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  86.85        84.67     1.5
     23                       549,712,000                             0.67
                     券
                アメリカ                    477,472,641        465,468,636       2030/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  88.44        86.46     1.625
     24                       526,320,000                             0.66
                     券
                アメリカ                    465,486,165        455,056,272       2029/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  88.92        86.82     1.75
     25                       473,688,000                             0.60
                     券
                アメリカ                    421,225,986        411,274,869       2029/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.82        96.27     2.625
     26                       419,594,000                             0.59
                     券
                アメリカ                    406,286,282        403,955,731       2025/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.34        94.22     2.25
     27                       377,196,000                             0.52
                     券
                アメリカ                    359,629,982        355,416,702       2026/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.12        97.19     2.375
     28                       327,488,000                             0.46
                     券
                アメリカ                    318,082,544        318,315,061       2024/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 103.23         99.78     4.125
     29                       318,716,000                             0.46
                     券
                アメリカ                    329,021,404        318,043,509       2032/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  98.35        95.06     3.5
     30                       315,792,000                             0.44
                     券
                アメリカ                    310,589,091        300,198,191       2033/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 45/270



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2023年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国     国債証券                          98.86
     公社債券
                          小計                               98.86
     　合　計（対純資産総額比）                                                    98.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ先物　０
            大阪取引所                  買建       203   4,628,256,650        4,730,915,000         2.43
     取引              ５０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 46/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年8月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P  500  EMINI
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       731   23,846,762,775        24,175,827,542         3.09
            取引所      FUTURE    202309
     取引
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       878   6,147,037,369        6,072,491,030         0.78
            取引所
                   202309
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       174   2,434,096,099        2,421,470,652         0.31
            Ｕ      FUTURE    202309
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 47/270














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      （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
    直近日（2023年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第11計算期間末
                       3,385,973,341            3,385,973,341            1.4672         1.4672
          (2014年2月21日)
          第12計算期間末
                       3,980,051,806            3,980,051,806            1.6341         1.6341
          (2015年2月23日)
          第13計算期間末
                       3,885,525,955            3,885,525,955            1.5825         1.5825
          (2016年2月22日)
          第14計算期間末
                       4,330,175,126            4,330,175,126            1.6728         1.6728
          (2017年2月21日)
          第15計算期間末
                       8,063,626,857            8,063,626,857            1.7587         1.7587
          (2018年2月21日)
          第16計算期間末
                      10,111,525,053            10,111,525,053             1.7614         1.7614
          (2019年2月21日)
          第17計算期間末
                      14,127,179,670            14,127,179,670             1.8561         1.8561
          (2020年2月21日)
          第18計算期間末
                      19,046,053,868            19,046,053,868             1.9431         1.9431
          (2021年2月22日)
          第19計算期間末
                      22,732,694,346            22,732,694,346             1.9791         1.9791
          (2022年2月21日)
          第20計算期間末
                      25,112,526,201            25,112,526,201             1.9943         1.9943
          (2023年2月21日)
           2022年8月末日            24,620,867,780             －            2.0208        －
              9月末日        24,281,951,280             －            1.9747        －
             10月末日         25,042,445,333             －            2.0232        －
             11月末日         25,023,789,992             －            2.0120        －
             12月末日         24,476,098,238             －            1.9493        －
           2023年1月末日            24,820,746,036             －            1.9759        －
              2月末日        25,191,883,049             －            2.0009        －
              3月末日        25,773,482,443             －            2.0243        －
              4月末日        26,026,955,277             －            2.0461        －
              5月末日        26,632,335,504             －            2.0793        －
              6月末日        27,679,580,472             －            2.1454        －
              7月末日        27,597,022,522             －            2.1300        －
              8月末日        27,896,349,286             －            2.1401        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
    直近日（2023年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第11計算期間末
                      11,279,655,180            11,279,655,180             1.6089         1.6089
          (2014年2月21日)
          第12計算期間末
                      13,482,628,252            13,482,628,252             1.8574         1.8574
          (2015年2月23日)
          第13計算期間末
                      12,635,415,827            12,635,415,827             1.7401         1.7401
          (2016年2月22日)
          第14計算期間末
                      14,588,527,021            14,588,527,021             1.9186         1.9186
          (2017年2月21日)
          第15計算期間末
                      20,339,334,655            20,339,334,655             2.0634         2.0634
          (2018年2月21日)
          第16計算期間末
                      24,036,451,161            24,036,451,161             2.0548         2.0548
          (2019年2月21日)
          第17計算期間末
                      32,729,549,548            32,729,549,548             2.2096         2.2096
          (2020年2月21日)
          第18計算期間末
                      41,565,072,750            41,565,072,750             2.3873         2.3873
          (2021年2月22日)
          第19計算期間末
                      50,637,554,080            50,637,554,080             2.4790         2.4790
          (2022年2月21日)
          第20計算期間末
                      57,667,388,246            57,667,388,246             2.5589         2.5589
          (2023年2月21日)
           2022年8月末日            55,567,804,324             －            2.5613        －
              9月末日        54,306,005,864             －            2.4814        －
             10月末日         56,690,669,995             －            2.5753        －
             11月末日         56,750,269,272             －            2.5667        －
             12月末日         55,413,214,597             －            2.4704        －
           2023年1月末日            56,659,375,602             －            2.5239        －
              2月末日
                      57,699,798,119             －            2.5615        －
              3月末日        58,991,735,782             －            2.5876        －
              4月末日        59,947,950,331             －            2.6274        －
              5月末日        61,840,136,276             －            2.6890        －
              6月末日        65,266,325,169             －            2.8103        －
              7月末日        65,464,365,799             －            2.8087        －
              8月末日        66,561,242,473             －            2.8272        －
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    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
    直近日（2023年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第11計算期間末
                       6,450,070,317            6,450,070,317            1.7349         1.7349
          (2014年2月21日)
          第12計算期間末
                       7,804,670,283            7,804,670,283            2.0739         2.0739
          (2015年2月23日)
          第13計算期間末
                       7,049,086,725            7,049,086,725            1.8772         1.8772
          (2016年2月22日)
          第14計算期間末
                       8,327,982,509            8,327,982,509            2.1564         2.1564
          (2017年2月21日)
          第15計算期間末
                      10,879,143,991            10,879,143,991             2.3709         2.3709
          (2018年2月21日)
          第16計算期間末
                      12,332,756,808            12,332,756,808             2.3458         2.3458
          (2019年2月21日)
          第17計算期間末
                      16,619,730,165            16,619,730,165             2.5721         2.5721
          (2020年2月21日)
          第18計算期間末
                      21,780,985,562            21,780,985,562             2.8551         2.8551
          (2021年2月22日)
          第19計算期間末
                      28,100,805,563            28,100,805,563             3.0209         3.0209
          (2022年2月21日)
          第20計算期間末
                      33,393,591,976            33,393,591,976             3.1923         3.1923
          (2023年2月21日)
           2022年8月末日            31,604,791,787             －            3.1569        －
              9月末日        30,748,007,625             －            3.0320        －
             10月末日         32,504,948,922             －            3.1876        －
             11月末日         32,595,234,288             －            3.1838        －
             12月末日         31,560,576,501             －            3.0444        －
           2023年1月末日            32,577,624,499             －            3.1347        －
              2月末日
                      33,373,344,811             －            3.1883        －
              3月末日        34,208,122,211             －            3.2158        －
              4月末日        34,962,038,328             －            3.2802        －
              5月末日        36,341,202,042             －            3.3808        －
              6月末日        39,055,974,138             －            3.5780        －
              7月末日        39,511,331,119             －            3.5993        －
              8月末日        40,478,198,744             －            3.6298        －
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      ②【分配の推移】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                        １口当たりの分配金（円）
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
               第20計算期間                                         0.0000
           2023年2月22日～2023年8月21日                                   －
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                        １口当たりの分配金（円）
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間
                                                        0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
               第20計算期間                                         0.0000
           2023年2月22日～2023年8月21日                                   －
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                        １口当たりの分配金（円）
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
               第20計算期間                                         0.0000
           2023年2月22日～2023年8月21日                                   －
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      ③【収益率の推移】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                           収益率（％）
               第11計算期間                                          11.9
               第12計算期間                                          11.4
               第13計算期間                                         △3.2
               第14計算期間                                          5.7
               第15計算期間                                          5.1
               第16計算期間                                          0.2
               第17計算期間                                          5.4
               第18計算期間                                          4.7
               第19計算期間                                          1.9
               第20計算期間                                          0.8
           2023年2月22日～2023年8月21日                                              5.7
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                           収益率（％）
               第11計算期間                                          16.8
               第12計算期間                                          15.4
               第13計算期間                                         △6.3
               第14計算期間                                          10.3
               第15計算期間                                          7.5
               第16計算期間                                         △0.4
               第17計算期間                                          7.5
               第18計算期間
                                                          8.0
               第19計算期間                                          3.8
               第20計算期間                                          3.2
           2023年2月22日～2023年8月21日                                              8.1
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
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    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
                                           収益率（％）
               第11計算期間                                          21.8
               第12計算期間                                          19.5
               第13計算期間                                         △9.5
               第14計算期間                                          14.9
               第15計算期間                                          9.9
               第16計算期間                                         △1.1
               第17計算期間                                          9.6
               第18計算期間                                          11.0
               第19計算期間                                          5.8
               第20計算期間                                          5.7
           2023年2月22日～2023年8月21日                                              10.4
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
      （４）【設定及び解約の実績】

    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                      設定口数              解約口数              発行済数量
       第11計算期間                 433,711,623              414,973,021             2,307,741,264
       第12計算期間                 400,729,347              272,919,476             2,435,551,135
       第13計算期間                 470,047,100              450,270,647             2,455,327,588
       第14計算期間                 410,584,996              277,359,669             2,588,552,915
       第15計算期間                2,361,820,149               365,488,159             4,584,884,905
       第16計算期間                1,655,374,012               499,770,847             5,740,488,070
       第17計算期間                2,521,627,930               650,916,773             7,611,199,227
       第18計算期間                3,349,785,978              1,159,166,367              9,801,818,838
       第19計算期間                2,931,115,272              1,246,490,259              11,486,443,851
       第20計算期間                2,316,630,394              1,211,155,989              12,591,918,256
       2023年2月22日～
                        1,180,370,011               777,445,422             12,994,842,845
       2023年8月21日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
                      設定口数              解約口数              発行済数量
       第11計算期間
                        1,017,362,567              1,021,084,150              7,010,883,824
       第12計算期間                 937,661,500              689,801,801             7,258,743,523
       第13計算期間                 943,466,343              940,757,157             7,261,452,709
       第14計算期間                 928,099,553              585,769,447             7,603,782,815
       第15計算期間                3,154,753,330               901,476,667             9,857,059,478
       第16計算期間                2,639,726,677               799,319,778             11,697,466,377
       第17計算期間                4,420,105,679              1,305,239,903              14,812,332,153
       第18計算期間                4,457,846,329              1,859,533,952              17,410,644,530
       第19計算期間
                        4,720,130,092              1,703,835,982              20,426,938,640
       第20計算期間                3,940,594,899              1,831,397,366              22,536,136,173
       2023年2月22日～
                        2,062,504,773              1,199,593,886              23,399,047,060
       2023年8月21日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                      設定口数              解約口数              発行済数量
       第11計算期間
                         756,063,221              791,114,819             3,717,737,621
       第12計算期間                 620,216,297              574,658,447             3,763,295,471
       第13計算期間                 684,049,192              692,168,947             3,755,175,716
       第14計算期間                 586,496,868              479,619,455             3,862,053,129
       第15計算期間                1,365,271,724               638,735,089             4,588,589,764
       第16計算期間                1,229,209,838               560,358,494             5,257,441,108
       第17計算期間                1,961,765,805               757,768,658             6,461,438,255
       第18計算期間                2,425,818,267              1,258,493,198              7,628,763,324
       第19計算期間
                        2,886,289,935              1,212,865,927              9,302,187,332
       第20計算期間                2,324,599,896              1,165,981,454              10,460,805,774
       2023年2月22日～
                        1,385,137,802               780,101,038             11,065,842,538
       2023年8月21日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜参考情報＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止する
        ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。                                          なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
    ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止するこ
        とがあります。
       ②　換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　換金価額
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
                いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                額を差引いた額とします。
           ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状
             況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○　換金手数料はありません。
       ⑤　信託財産留保額
         ありません。
       ⑥　支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
                                 59/270








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
          国内債券            での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
                      します。
                      証券取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評
          外国株式
                      価します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
          国内株式先物取引            証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
          国内債券先物取引            証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

          無期限です。
      （４）【計算期間】

          毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      （５）【その他】

        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
           し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
           し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
           ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとし
           ま す。
         ４．前記３．の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の２分の１
           を超えるときは、前記１．の信託契約の解約をしません。
         ５．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
           由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
           付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
           て、公告を行いません。
         ６．前記３．から５．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
           ている場合であって、前記３．の一定の期間を１ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
           しません。
         ７．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ８．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更                      ４．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
           会社と受託会社の間において存続します。
         ９．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
           に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
           託会社を解任した場合、委託会社は後記「②　約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
           を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
           約を解約し、ファンドを終了させます。
         10．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
           更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         ２．委託会社は、前記１．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
           更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
           の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
           を交付したときは、原則として公告を行いません。
         ３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとし
           ます。
         ４．前記３．の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の２分の１
           を超えるときは、前記１．の約款の変更をしません。
         ５．委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
           公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
           ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
           告を行いません。
         ６．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記１．から５．
           の規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求権
           前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更」に規定する
         約款の変更を行う場合において、「①　繰上償還　３．」または「②　約款の変更　３．」の
         一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
         受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
         会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
                                 61/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
                                 ※
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後                         、原則として決算日から起算して５営業日目ま
        でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
        から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
                                   ※
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後                          、自動的に無手数料で再投資されます。再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
            にかかる税制が適用されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
        受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
        受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿
        書類の閲覧を請求することができます。
      （５）反対者の買取請求権
        前記「３　資産管理等の概要　（５）その他　③　反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
        い。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2022年2月22

     日から2023年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
                   ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2022年2月22

     日から2023年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2022年2月22

     日から2023年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                2022年2月21日現在              2023年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               6,487,283              40,494,675
        コール・ローン                            1,160,437,146              1,237,020,473
        親投資信託受益証券                            21,583,760,398              23,854,764,989
                                       7,302,008              11,033,326
        未収入金
        流動資産合計                            22,757,986,835              25,143,313,463
       資産合計                             22,757,986,835              25,143,313,463
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                       7,488,338              11,178,701
        未払受託者報酬                               2,474,194              2,728,212
        未払委託者報酬                              14,845,481              16,369,502
                                        484,476              510,847
        その他未払費用
        流動負債合計                              25,292,489              30,787,262
       負債合計                                25,292,489              30,787,262
     純資産の部
       元本等
        元本                            11,486,443,851              12,591,918,256
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           11,246,250,495              12,520,607,945
                                     2,107,328,439              2,057,589,773
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            22,732,694,346              25,112,526,201
       純資産合計                             22,732,694,346              25,112,526,201
     負債純資産合計                               22,757,986,835              25,143,313,463
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                自　2021年2月23日              自　2022年2月22日
                                至　2022年2月21日              至　2023年2月21日
     営業収益
       受取利息                                  19,669              25,837
                                      358,291,328              206,826,238
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               358,310,997              206,852,075
     営業費用
       支払利息                                 609,723              609,447
       受託者報酬                                4,710,092              5,305,406
       委託者報酬                                28,260,963              31,832,888
                                        969,083             1,035,332
       その他費用
       営業費用合計                                34,549,861              38,783,073
     営業利益又は営業損失（△）                                323,761,136              168,069,002
     経常利益又は経常損失（△）                                323,761,136              168,069,002
     当期純利益又は当期純損失（△）                                323,761,136              168,069,002
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      62,741,051              16,733,252
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               9,244,235,030              11,246,250,495
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,923,979,853              2,311,188,891
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,923,979,853              2,311,188,891
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,182,984,473              1,188,167,191
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,182,984,473              1,188,167,191
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               11,246,250,495              12,520,607,945
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第20期
              項目                        自　2022年2月22日
                                      至　2023年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第19期                  第20期
             項目
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     １.   期首元本額                          9,801,818,838円                 11,486,443,851円
        期中追加設定元本額                          2,931,115,272円                  2,316,630,394円
        期中一部解約元本額                          1,246,490,259円                  1,211,155,989円
     ２.   受益権の総数                         11,486,443,851口                  12,591,918,256口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第19期                  第20期
              項目               自　2021年2月23日                  自　2022年2月22日
                             至　2022年2月21日                  至　2023年2月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （261,230,587円）、収益調整金                  （151,385,884円）、収益調整金
                         （9,139,484,585円）及び分配準備積                  （10,463,577,149円）及び分配準備
                         立金（1,846,097,852円）より分配対                  積立金（1,906,203,889円）より分配
                         象収益は11,246,813,024円（1万口当                  対象収益は12,521,166,922円（1万口
                         たり9,791.38円）のため、基準価額                  当たり9,943.81円）のため、基準価
                         の水準、市場動向等を勘案して分配                  額の水準、市場動向等を勘案して分
                         は見送り（0円）としております。                  配は見送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目
                             自　2021年2月23日                  自　2022年2月22日
                             至　2022年2月21日                  至　2023年2月21日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第19期                  第20期
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               182,254,892                  129,594,064
     合計
                                    182,254,892                  129,594,064
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第19期                  第20期
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.9791円                  1.9943円
     （1万口当たり純資産額）                               (19,791円)                  (19,943円)
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年2月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内債券インデック
                                 8,623,915,411         11,194,704,595
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内株式インデック
                                 2,199,198,560          5,069,152,680
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                 3,402,349,925          5,035,137,654
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  829,122,485         2,555,770,060
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                           15,054,586,381          23,854,764,989
     合計                                     23,854,764,989
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                2022年2月21日現在              2023年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              14,386,293              90,472,997
        コール・ローン                            2,573,402,269              2,763,744,840
        親投資信託受益証券                            48,090,299,026              54,857,246,419
                                      25,217,044              18,826,661
        未収入金
        流動資産合計                            50,703,304,632              57,730,290,917
       資産合計                             50,703,304,632              57,730,290,917
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              26,104,191              18,824,327
        未払受託者報酬                               5,550,358              6,174,506
        未払委託者報酬                              33,302,356              37,047,174
                                        793,647              856,664
        その他未払費用
        流動負債合計                              65,750,552              62,902,671
       負債合計                                65,750,552              62,902,671
     純資産の部
       元本等
        元本                            20,426,938,640              22,536,136,173
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           30,210,615,440              35,131,252,073
                                     8,999,305,331              9,882,921,301
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            50,637,554,080              57,667,388,246
       純資産合計                             50,637,554,080              57,667,388,246
     負債純資産合計                               50,703,304,632              57,730,290,917
                                 70/270











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                自　2021年2月23日              自　2022年2月22日
                                至　2022年2月21日              至　2023年2月21日
     営業収益
       受取利息                                  43,348              57,428
                                     1,645,036,968              1,779,825,370
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,645,080,316              1,779,882,798
     営業費用
       支払利息                                1,330,607              1,352,312
       受託者報酬                                10,477,937              11,939,390
       委託者報酬                                62,868,073              71,636,695
                                       1,576,623              1,737,598
       その他費用
       営業費用合計                                76,253,240              86,665,995
     営業利益又は営業損失（△）                               1,568,827,076              1,693,216,803
     経常利益又は経常損失（△）                               1,568,827,076              1,693,216,803
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,568,827,076              1,693,216,803
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      165,211,683               74,667,284
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               24,154,428,220              30,210,615,440
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               7,033,313,934              6,018,030,688
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     7,033,313,934              6,018,030,688
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               2,380,742,107              2,715,943,574
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     2,380,742,107              2,715,943,574
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               30,210,615,440              35,131,252,073
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第20期
              項目                        自　2022年2月22日
                                      至　2023年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第19期                  第20期
             項目
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     １.   期首元本額                         17,410,644,530円                  20,426,938,640円
        期中追加設定元本額                          4,720,130,092円                  3,940,594,899円
        期中一部解約元本額                          1,703,835,982円                  1,831,397,366円
     ２.   受益権の総数                         20,426,938,640口                  22,536,136,173口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第19期                  第20期
              項目               自　2021年2月23日                  自　2022年2月22日
                             至　2022年2月21日                  至　2023年2月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （1,404,071,932円）、収益調整金                  （1,618,655,904円）、収益調整金
                         （21,212,553,535円）及び分配準備                  （25,249,579,021円）及び分配準備
                         積立金（7,595,233,399円）より分配                  積立金（8,264,265,397円）より分配
                         対象収益は30,211,858,866円（1万口                  対象収益は35,132,500,322円（1万口
                         当たり14,790.20円）のため、基準価                  当たり15,589.41円）のため、基準価
                         額の水準、市場動向等を勘案して分                  額の水準、市場動向等を勘案して分
                         配は見送り（0円）としております。                  配は見送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目
                             自　2021年2月23日                  自　2022年2月22日
                             至　2022年2月21日                  至　2023年2月21日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第19期                  第20期
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              1,113,787,103                  1,532,796,898
     合計
                                   1,113,787,103                  1,532,796,898
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第19期                  第20期
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                2.4790円                  2.5589円
     （1万口当たり純資産額）                               (24,790円)                  (25,589円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年2月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内債券インデック
                                13,161,840,957          17,085,385,746
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内株式インデック
                                 7,566,726,646         17,441,304,919
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                 5,837,356,069          8,638,703,246
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                 3,792,977,294         11,691,852,508
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                           30,358,900,966          54,857,246,419
     合計                                     54,857,246,419
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                2022年2月21日現在              2023年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               7,960,511              51,105,079
        コール・ローン                            1,423,966,290              1,561,144,237
        親投資信託受益証券                            26,692,652,025              31,807,021,303
                                      37,277,983              18,026,205
        未収入金
        流動資産合計                            28,161,856,809              33,437,296,824
       資産合計                             28,161,856,809              33,437,296,824
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              38,993,333              18,398,064
        未払受託者報酬                               3,073,284              3,530,741
        未払委託者報酬                              18,439,949              21,184,693
                                        544,680              591,350
        その他未払費用
        流動負債合計                              61,051,246              43,704,848
       負債合計                                61,051,246              43,704,848
     純資産の部
       元本等
        元本                            9,302,187,332              10,460,805,774
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           18,798,618,231              22,932,786,202
                                     5,454,627,848              6,439,679,236
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            28,100,805,563              33,393,591,976
       純資産合計                             28,100,805,563              33,393,591,976
     負債純資産合計                               28,161,856,809              33,437,296,824
                                 76/270











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                自　2021年2月23日              自　2022年2月22日
                                至　2022年2月21日              至　2023年2月21日
     営業収益
       受取利息                                  23,478              32,193
                                     1,302,564,176              1,728,648,475
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,302,587,654              1,728,680,668
     営業費用
       支払利息                                 716,493              758,756
       受託者報酬                                5,704,453              6,769,778
       委託者報酬                                34,227,123              40,619,092
                                       1,072,544              1,189,505
       その他費用
       営業費用合計                                41,720,613              49,337,131
     営業利益又は営業損失（△）                               1,260,867,041              1,679,343,537
     経常利益又は経常損失（△）                               1,260,867,041              1,679,343,537
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,260,867,041              1,679,343,537
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      188,208,381               87,740,198
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               14,152,222,238              18,798,618,231
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               5,851,095,451              4,909,174,188
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     5,851,095,451              4,909,174,188
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               2,277,358,118              2,366,609,556
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     2,277,358,118              2,366,609,556
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               18,798,618,231              22,932,786,202
                                 77/270










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第20期
              項目                        自　2022年2月22日
                                      至　2023年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第19期                  第20期
              項目
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     １.   期首元本額                          7,628,763,324円                  9,302,187,332円
        期中追加設定元本額                          2,886,289,935円                  2,324,599,896円
        期中一部解約元本額                          1,212,865,927円                  1,165,981,454円
     ２.   受益権の総数                          9,302,187,332口                 10,460,805,774口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第19期                  第20期
              項目               自　2021年2月23日                  自　2022年2月22日
                             至　2022年2月21日                  至　2023年2月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （1,072,955,292円）、収益調整金                  （1,591,712,950円）、収益調整金
                         （13,444,878,369円）及び分配準備                  （16,493,798,655円）及び分配準備
                         積立金（4,381,672,556円）より分配                  積立金（4,847,966,286円）より分配
                         対象収益は18,899,506,217円（1万口                  対象収益は22,933,477,891円（1万口
                         当たり20,317.27円）のため、基準価                  当たり21,923.24円）のため、基準価
                         額の水準、市場動向等を勘案して分                  額の水準、市場動向等を勘案して分
                         配は見送り（0円）としております。                  配は見送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目
                             自　2021年2月23日                  自　2022年2月22日
                             至　2022年2月21日                  至　2023年2月21日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第19期                  第20期
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               898,666,778                 1,549,647,579
     合計
                                    898,666,778                 1,549,647,579
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第19期                  第20期
                             2022年2月21日現在                  2023年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                3.0209円                  3.1923円
     （1万口当たり純資産額）                               (30,209円)                  (31,923円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年2月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内債券インデック
                                 3,796,612,466          4,928,382,642
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内株式インデック
                                 5,830,862,128         13,440,137,205
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                 2,244,992,576          3,322,364,513
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                 3,281,796,251         10,116,136,943
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                           15,154,263,421          31,807,021,303
     合計                                     31,807,021,303
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」、「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」、
    「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受
    益証券、「ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
    ンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
    表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              122,477,609
        コール・ローン                                             3,741,413,131
        株式                                           183,241,851,770
        派生商品評価勘定                                              116,466,100
        未収配当金                                              317,306,050
                                                      160,380,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           187,699,894,660
       資産合計                                             187,699,894,660
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              123,505,000
        未払解約金                                              361,989,174
                                                         3,208
        その他未払費用
        流動負債合計                                              485,497,382
       負債合計                                               485,497,382
     純資産の部
       元本等
        元本                                            81,220,752,700
        剰余金
                                                    105,993,644,578
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           187,214,397,278
       純資産合計                                             187,214,397,278
     負債純資産合計                                              187,699,894,660
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年2月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           54,493,461,224円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,415,224,255円
        同期中一部解約元本額                                           25,687,932,779円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,565,021,030円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,264,596,466円
                                                     3,457,779円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,199,198,560円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,566,726,646円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           5,830,862,128円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             3,392,204円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             13,540,584円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,846,812円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           1,877,179,827円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           23,489,450,057円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,986,697,659円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            290,176,739円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            242,181,380円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            335,860,925円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            571,444,255円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             47,111,643円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            124,151,413円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             9,163,805円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             12,853,138円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             5,309,683円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             8,901,323円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             28,962,222円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            213,614,367円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            141,480,116円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            299,735,319円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            205,943,898円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           25,795,012,559円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             22,069,941円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               72,419円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              154,380円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                             38,718,814円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             15,864,609円
        計                                           81,220,752,700円
     ２.   受益権の総数                                           81,220,752,700口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年2月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △209,032,460
     合計                                               △209,032,460
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年2月21日から2023年2月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年2月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,834,515,000              －    3,951,090,000         116,575,000
     合計                      3,834,515,000              －    3,951,090,000         116,575,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.3050円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,050円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年2月21日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,400     3,635.00          12,359,000
     ニッスイ                         89,300       542.00         48,400,600
     マルハニチロ                         13,300      2,440.00          32,452,000
     雪国まいたけ                          7,700     1,015.00           7,815,500
     カネコ種苗                          3,400     1,670.00           5,678,000
     サカタのタネ                         11,300      4,025.00          45,482,500
     ホクト                          7,900     1,881.00          14,859,900
     ショーボンドホールディングス                         12,200      5,260.00          64,172,000
     ミライト・ワン                         31,000      1,516.00          46,996,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タマホーム
                               6,300     3,220.00          20,286,000
     ファーストコーポレーション                          1,300      770.00          1,001,000
     住石ホールディングス                         13,900       385.00          5,351,500
     日鉄鉱業                          3,600     3,695.00          13,302,000
     三井松島ホールディングス                          4,000     3,945.00          15,780,000
     ＩＮＰＥＸ                         330,200      1,465.00          483,743,000
     石油資源開発                         10,400      5,020.00          52,208,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          4,000     2,298.00           9,192,000
     安藤・間
                              51,700       874.00         45,185,800
     東急建設                         25,400       676.00         17,170,400
     コムシスホールディングス                         30,200      2,495.00          75,349,000
     ビーアールホールディングス                         14,800       343.00          5,076,400
     高松コンストラクショングループ                          5,800     1,996.00          11,576,800
     東建コーポレーション                          2,900     7,600.00          22,040,000
     ソネック                          4,800      960.00          4,608,000
     ヤマウラ                          4,900     1,066.00           5,223,400
     オリエンタル白石
                              32,100       309.00          9,918,900
     大成建設                         62,200      4,390.00          273,058,000
     大林組                         223,400       987.00         220,495,800
     清水建設                         187,800       733.00         137,657,400
     飛島建設                          6,900     1,082.00           7,465,800
     長谷工コーポレーション                         64,500      1,549.00          99,910,500
     松井建設                          8,700      660.00          5,742,000
     錢高組                          1,500     2,920.00           4,380,000
     鹿島建設                         138,500      1,610.00          222,985,000
     不動テトラ                          4,300     1,653.00           7,107,900
     鉄建建設                          4,500     1,800.00           8,100,000
     西松建設                         10,600      3,735.00          39,591,000
     三井住友建設                         50,400       423.00         21,319,200
     大豊建設                          2,600     3,910.00          10,166,000
     佐田建設                         10,800       512.00          5,529,600
     ナカノフドー建設                         15,100       333.00          5,028,300
     奥村組                         10,100      3,305.00          33,380,500
     東鉄工業                          8,600     2,799.00          24,071,400
     淺沼組                          5,000     3,300.00          16,500,000
     戸田建設                         76,800       711.00         54,604,800
     熊谷組                         10,800      2,788.00          30,110,400
     植木組                          3,500     1,395.00           4,882,500
     矢作建設工業                          8,500      821.00          6,978,500
     ピーエス三菱                          7,900      643.00          5,079,700
     日本ハウスホールディングス                         13,300       398.00          5,293,400
     大東建託                         23,000     12,550.00          288,650,000
     新日本建設                          8,800      895.00          7,876,000
     東亜道路工業                          1,200     6,500.00           7,800,000
     日本道路                          1,300     6,860.00           8,918,000
     東亜建設工業                          5,400     2,629.00          14,196,600
     日本国土開発                         18,700       556.00         10,397,200
     若築建設                          2,800     3,020.00           8,456,000
     東洋建設                         20,200       906.00         18,301,200
     五洋建設                         88,600       661.00         58,564,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     世紀東急工業
                               8,200      805.00          6,601,000
     福田組                          2,400     4,420.00          10,608,000
     住友林業                         47,900      2,664.00          127,605,600
     日本基礎技術                          8,100      547.00          4,430,700
     巴コーポレーション                         10,600       418.00          4,430,800
     大和ハウス工業                         174,600      3,108.00          542,656,800
     ライト工業                         11,900      1,967.00          23,407,300
     積水ハウス                         195,700      2,551.50          499,328,550
     日特建設
                               6,000      939.00          5,634,000
     北陸電気工事                          7,300      771.00          5,628,300
     ユアテック                         13,800       772.00         10,653,600
     日本リーテック                          5,600      896.00          5,017,600
     四電工                          2,800     1,862.00           5,213,600
     中電工                          9,700     2,152.00          20,874,400
     関電工                         34,200       892.00         30,506,400
     きんでん                         44,000      1,525.00          67,100,000
     東京エネシス
                               6,200      915.00          5,673,000
     トーエネック                          2,100     3,410.00           7,161,000
     住友電設                          5,900     2,426.00          14,313,400
     日本電設工業                         10,300      1,502.00          15,470,600
     エクシオグループ                         28,800      2,414.00          69,523,200
     新日本空調                          3,500     1,924.00           6,734,000
     日本工営                          4,700     3,265.00          15,345,500
     九電工                         15,200      3,415.00          51,908,000
     三機工業                         13,900      1,500.00          20,850,000
     日揮ホールディングス                         61,800      1,756.00          108,520,800
     中外炉工業                          3,000     1,814.00           5,442,000
     ヤマト                          6,200      810.00          5,022,000
     太平電業                          3,900     3,955.00          15,424,500
     高砂熱学工業                         15,100      2,048.00          30,924,800
     三晃金属工業                          1,000     3,885.00           3,885,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         21,300      1,650.00          35,145,000
     朝日工業社                          2,600     2,107.00           5,478,200
     明星工業                         10,700       795.00          8,506,500
     大氣社                          7,500     3,530.00          26,475,000
     ダイダン                          4,100     2,260.00           9,266,000
     日比谷総合設備                          5,400     2,049.00          11,064,600
     ニップン                         16,900      1,595.00          26,955,500
     日清製粉グループ本社                         58,000      1,561.00          90,538,000
     日東富士製粉                          1,200     4,450.00           5,340,000
     昭和産業                          5,500     2,495.00          13,722,500
     中部飼料                          8,700     1,043.00           9,074,100
     フィード・ワン                          9,200      682.00          6,274,400
     日本甜菜製糖                          3,600     1,641.00           5,907,600
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          6,200     2,065.00          12,803,000
     塩水港精糖                         23,200       201.00          4,663,200
     ウェルネオシュガー                          3,200     1,670.00           5,344,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         22,400       199.00          4,457,600
     ＭＩＸＩ                         14,900      2,638.00          39,306,200
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,900     2,303.00          13,587,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
                              112,300      1,189.00          133,524,700
     メンバーズ                          2,500     1,427.00           3,567,500
     ＵＴグループ                          9,600     2,387.00          22,915,200
     アイティメディア                          3,000     1,494.00           4,482,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          4,200     1,350.00           5,670,000
     オープンアップグループ                         23,900      1,906.00          45,553,400
     コシダカホールディングス                         19,600       904.00         17,718,400
     アルトナー                          1,300     1,090.00           1,417,000
     パソナグループ
                               7,900     1,910.00          15,089,000
     ＣＤＳ                          2,600     1,806.00           4,695,600
     リンクアンドモチベーション                         18,800       599.00         11,261,200
     エス・エム・エス                         24,900      3,255.00          81,049,500
     サニーサイドアップグループ                          7,000      574.00          4,018,000
     パーソルホールディングス                         73,300      2,713.00          198,862,900
     クックパッド                         26,000       223.00          5,798,000
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          3,400      636.00          2,162,400
     森永製菓
                              11,700      3,945.00          46,156,500
     中村屋                          1,600     3,045.00           4,872,000
     江崎グリコ                         17,900      3,480.00          62,292,000
     名糖産業                          3,000     1,685.00           5,055,000
     井村屋グループ                          3,400     2,210.00           7,514,000
     不二家                          4,300     2,480.00          10,664,000
     山崎製パン                         42,000      1,602.00          67,284,000
     モロゾフ                          2,000     3,400.00           6,800,000
     亀田製菓                          4,000     4,285.00          17,140,000
     寿スピリッツ                          6,700     8,620.00          57,754,000
     カルビー                         28,700      2,807.00          80,560,900
     森永乳業                         11,400      4,805.00          54,777,000
     六甲バター                          4,600     1,354.00           6,228,400
     ヤクルト本社                         44,900      9,150.00          410,835,000
     明治ホールディングス                         38,900      6,340.00          246,626,000
     雪印メグミルク                         15,200      1,814.00          27,572,800
     プリマハム                          8,400     2,150.00          18,060,000
     日本ハム                         24,500      3,775.00          92,487,500
     林兼産業                          7,000      467.00          3,269,000
     丸大食品                          6,300     1,491.00           9,393,300
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,900     2,785.00          19,216,500
     柿安本店                          2,400     2,043.00           4,903,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         48,700       719.00         35,015,300
     学情                          3,500     1,390.00           4,865,000
     スタジオアリス                          3,300     2,091.00           6,900,300
     クロスキャット                          3,600     1,275.00           4,590,000
     シミックホールディングス                          3,600     1,759.00           6,332,400
     システナ                         107,400       340.00         36,516,000
     ＮＪＳ                          2,300     2,176.00           5,004,800
     デジタルアーツ                          4,000     5,340.00          21,360,000
     日鉄ソリューションズ                         10,900      3,360.00          36,624,000
     綜合警備保障                         24,300      3,510.00          85,293,000
     キューブシステム                          4,700     1,122.00           5,273,400
     いちご                         72,200       290.00         20,938,000
                                 89/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本駐車場開発
                              74,700       253.00         18,899,100
     コア                          3,300     1,519.00           5,012,700
     カカクコム                         48,900      1,911.00          93,447,900
     アイロムグループ                          2,400     1,982.00           4,756,800
     セントケア・ホールディング                          5,800      785.00          4,553,000
     ルネサンス                          5,700      898.00          5,118,600
     ディップ                         11,500      3,610.00          41,515,000
     ＳＢＳホールディングス                          5,700     3,225.00          18,382,500
     デジタルホールディングス
                               5,100     1,171.00           5,972,100
     新日本科学                          6,900     2,591.00          17,877,900
     ベネフィット・ワン                         30,300      2,047.00          62,024,100
     エムスリー                         129,400      3,248.00          420,291,200
     アウトソーシング                         39,000      1,247.00          48,633,000
     ウェルネット                          7,700      663.00          5,105,100
     ワールドホールディングス                          2,900     2,693.00           7,809,700
     ディー・エヌ・エー                         27,900      1,786.00          49,829,400
     博報堂ＤＹホールディングス
                              83,500      1,500.00          125,250,000
     ぐるなび                         12,600       367.00          4,624,200
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,900      783.00          4,619,700
     ファンコミュニケーションズ                         12,800       410.00          5,248,000
     ライク                          2,400     1,916.00           4,598,400
     ビジネス・ブレークスルー                         11,700       380.00          4,446,000
     エスプール                         18,800       673.00         12,652,400
     ＷＤＢホールディングス                          3,300     2,016.00           6,652,800
     手間いらず                          1,100     4,955.00           5,450,500
     アドウェイズ                          9,900      659.00          6,524,100
     バリューコマース                          4,900     1,685.00           8,256,500
     インフォマート                         68,000       321.00         21,828,000
     サッポロホールディングス                         20,600      3,135.00          64,581,000
     アサヒグループホールディングス                         144,900      4,736.00          686,246,400
     キリンホールディングス                         283,000      2,011.00          569,113,000
     宝ホールディングス                         42,800      1,066.00          45,624,800
     オエノンホールディングス                         18,700       272.00          5,086,400
     養命酒製造                          2,700     1,837.00           4,959,900
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              49,100      1,439.00          70,654,900
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         44,200      4,780.00          211,276,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,600     4,805.00          17,298,000
     伊藤園                         23,400      4,450.00          104,130,000
     キーコーヒー                          7,000     2,067.00          14,469,000
     日清オイリオグループ                          8,800     3,345.00          29,436,000
     不二製油グループ本社                         14,600      1,989.00          29,039,400
     Ｊ－オイルミルズ                          6,400     1,571.00          10,054,400
     ローソン                         16,700      5,390.00          90,013,000
     サンエー                          5,100     4,190.00          21,369,000
     カワチ薬品                          5,300     2,326.00          12,327,800
     エービーシー・マート                          9,800     6,770.00          66,346,000
     ハードオフコーポレーション                          2,800     1,305.00           3,654,000
     高千穂交易                          2,400     2,407.00           5,776,800
     アスクル                         16,300      1,728.00          28,166,400
                                 90/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゲオホールディングス
                               7,100     1,711.00          12,148,100
     アダストリア                          8,100     2,255.00          18,265,500
     伊藤忠食品                          1,500     4,960.00           7,440,000
     くら寿司                          7,900     3,120.00          24,648,000
     キャンドゥ                          2,400     2,311.00           5,546,400
     エレマテック                          6,000     1,776.00          10,656,000
     パルグループホールディングス                          6,600     2,745.00          18,117,000
     エディオン                         26,700      1,323.00          35,324,100
     あらた
                               5,200     4,010.00          20,852,000
     サーラコーポレーション                         14,200       720.00         10,224,000
     トーメンデバイス                          1,000     6,790.00           6,790,000
     ハローズ                          3,100     3,285.00          10,183,500
     ＪＰホールディングス                         18,800       352.00          6,617,600
     フジオフードグループ本社                          5,600     1,350.00           7,560,000
     あみやき亭                          1,700     2,983.00           5,071,100
     東京エレクトロン　デバイス                          2,500     8,050.00          20,125,000
     円谷フィールズホールディングス
                               5,800     4,080.00          23,664,000
     双日                         71,500      2,595.00          185,542,500
     アルフレッサ　ホールディングス                         67,600      1,661.00          112,283,600
     大黒天物産                          2,400     5,310.00          12,744,000
     ハニーズホールディングス                          6,000     1,468.00           8,808,000
     ファーマライズホールディングス                          7,000      613.00          4,291,000
     キッコーマン                         41,600      6,400.00          266,240,000
     味の素                         153,500      4,115.00          631,652,500
     ブルドックソース                          2,700     1,933.00           5,219,100
     キユーピー                         33,700      2,229.00          75,117,300
     ハウス食品グループ本社                         19,200      2,693.00          51,705,600
     カゴメ                         29,300      3,020.00          88,486,000
     アリアケジャパン                          5,500     4,870.00          26,785,000
     エバラ食品工業                          1,700     3,030.00           5,151,000
     ニチレイ                         28,700      2,679.00          76,887,300
     横浜冷凍                         18,300      1,000.00          18,300,000
     東洋水産                         31,700      5,520.00          174,984,000
     イートアンドホールディングス                          2,700     2,300.00           6,210,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,700     1,036.00           7,977,200
     日清食品ホールディングス                         22,100     11,290.00          249,509,000
     永谷園ホールディングス                          3,100     2,094.00           6,491,400
     一正蒲鉾                          6,100      710.00          4,331,000
     フジッコ                          6,400     1,867.00          11,948,800
     ロック・フィールド                          7,700     1,572.00          12,104,400
     日本たばこ産業                         412,800      2,782.00         1,148,409,600
     ケンコーマヨネーズ                          4,300     1,305.00           5,611,500
     わらべや日洋ホールディングス                          4,600     1,883.00           8,661,800
     なとり                          3,900     2,032.00           7,924,800
     ファーマフーズ                          9,700     1,541.00          14,947,700
     北の達人コーポレーション                         26,900       330.00          8,877,000
     ユーグレナ                         40,400       957.00         38,662,800
     紀文食品                          5,100      966.00          4,926,600
     ピックルスホールディングス                          4,100     1,234.00           5,059,400
     ＳＲＥホールディングス                          3,100     3,355.00          10,400,500
                                 91/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＤワークスグループ
                              20,200       165.00          3,333,000
     片倉工業                          5,900     1,801.00          10,625,900
     グンゼ                          4,800     4,410.00          21,168,000
     ヒューリック                         146,300      1,086.00          158,881,800
     アルペン                          5,600     1,957.00          10,959,200
     ラクーンホールディングス                          6,400     1,112.00           7,116,800
     クオールホールディングス                          9,300     1,193.00          11,094,900
     アルコニックス                          8,900     1,347.00          11,988,300
     神戸物産
                              52,100      3,590.00          187,039,000
     ソリトンシステムズ                          4,800     1,005.00           4,824,000
     ジンズホールディングス                          4,000     3,535.00          14,140,000
     ビックカメラ                         44,800      1,186.00          53,132,800
     ＤＣＭホールディングス                         41,100      1,181.00          48,539,100
     ハイパー                          4,500      443.00          1,993,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         95,500      1,931.00          184,410,500
     東京一番フーズ                          8,200      492.00          4,034,400
     あい　ホールディングス
                              10,800      2,172.00          23,457,600
     ディーブイエックス                          4,700     1,029.00           4,836,300
     アークランドサービスホールディング
                               5,500     2,175.00          11,962,500
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         83,800      1,247.00          104,498,600
     ドトール・日レスホールディングス                         11,900      1,870.00          22,253,000
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         40,900      6,600.00          269,940,000
     ブロンコビリー                          3,600     2,413.00           8,686,800
     ＺＯＺＯ                         44,500      3,040.00          135,280,000
     トレジャー・ファクトリー                          2,000     2,369.00           4,738,000
     物語コーポレーション                          3,700     7,140.00          26,418,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         113,400      1,379.00          156,378,600
     東洋紡                         27,600      1,073.00          29,614,800
     富士紡ホールディングス                          2,600     3,120.00           8,112,000
     日清紡ホールディングス                         52,400      1,004.00          52,609,600
     倉敷紡績                          4,800     2,513.00          12,062,400
     ダイワボウホールディングス                         27,500      2,048.00          56,320,000
     日東紡績                          7,600     2,107.00          16,013,200
     トヨタ紡織                         26,800      2,130.00          57,084,000
     マクニカホールディングス                         16,500      3,610.00          59,565,000
     Ｈａｍｅｅ                          7,100      837.00          5,942,700
     ラクト・ジャパン                          2,600     1,993.00           5,181,800
     ウエルシアホールディングス                         35,000      2,991.00          104,685,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         11,100      3,355.00          37,240,500
     グリムス                          2,800     2,468.00           6,910,400
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               9,800      880.00          8,624,000
     グス
     八洲電機                          5,400     1,118.00           6,037,200
     メディアスホールディングス                          7,200      760.00          5,472,000
     レスターホールディングス                          6,400     2,251.00          14,406,400
     ジューテックホールディングス                          4,300     1,242.00           5,340,600
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,700       350.00          4,445,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900     1,332.00           5,194,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         33,300       861.00         28,671,300
                                 92/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミサワ
                               2,300      613.00          1,409,900
     ティーライフ                          3,400     1,274.00           4,331,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          6,500      766.00          4,979,000
     三洋貿易                          6,900     1,138.00           7,852,200
     シュッピン                          5,000      893.00          4,465,000
     ビューティガレージ                          1,100     3,810.00           4,191,000
     オイシックス・ラ・大地                          9,100     2,475.00          22,522,500
     ウイン・パートナーズ                          4,900     1,058.00           5,184,200
     ネクステージ
                              15,400      3,100.00          47,740,000
     ジョイフル本田                         21,700      1,766.00          38,322,200
     鳥貴族ホールディングス                          2,500     2,018.00           5,045,000
     ホットランド                          5,200     1,378.00           7,165,600
     すかいらーくホールディングス                         92,100      1,585.00          145,978,500
     ＳＦＰホールディングス                          3,700     1,760.00           6,512,000
     綿半ホールディングス                          5,200     1,412.00           7,342,400
     日本毛織                         16,900       967.00         16,342,300
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              22,000      1,131.00          24,882,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          3,300     1,496.00           4,936,800
     野村不動産ホールディングス                         39,200      2,918.00          114,385,600
     三重交通グループホールディングス                         13,400       496.00          6,646,400
     サムティ                         10,000      2,046.00          20,460,000
     ディア・ライフ                          9,600      621.00          5,961,600
     コーセーアールイー                          6,100      744.00          4,538,400
     地主                          4,800     1,904.00           9,139,200
     プレサンスコーポレーション                          8,200     1,707.00          13,997,400
     ハウスコム                          4,000     1,107.00           4,428,000
     ＪＰＭＣ                          4,700     1,000.00           4,700,000
     サンセイランディック                          5,600      811.00          4,541,600
     エストラスト                          8,400      597.00          5,014,800
     フージャースホールディングス                          9,700      832.00          8,070,400
     オープンハウスグループ                         23,000      4,855.00          111,665,000
     東急不動産ホールディングス                         188,600       643.00         121,269,800
     飯田グループホールディングス                         54,900      2,242.00          123,085,800
     ムゲンエステート                          9,400      517.00          4,859,800
     帝国繊維                          7,200     1,599.00          11,512,800
     日本コークス工業                         57,800       87.00         5,028,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          3,300      951.00          3,138,300
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,800     2,399.00           9,116,200
     あさひ                          5,600     1,361.00           7,621,600
     日本調剤                          4,600     1,174.00           5,400,400
     コスモス薬品                          7,600     12,480.00           94,848,000
     シップヘルスケアホールディングス                         24,200      2,510.00          60,742,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          2,600     3,475.00           9,035,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         232,200      6,069.00         1,409,221,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              50,700       956.00         48,469,200
     ディングス
     明治電機工業                          4,700     1,165.00           5,475,500
     ツルハホールディングス                         16,500      9,380.00          154,770,000
     サンマルクホールディングス                          5,400     1,784.00           9,633,600
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     フェリシモ
                               4,400      996.00          4,382,400
     トリドールホールディングス                         16,700      2,686.00          44,856,200
     帝人                         61,300      1,463.00          89,681,900
     東レ                         427,500       830.70         355,124,250
     クラレ                         101,400      1,224.00          124,113,600
     旭化成                         398,400       956.70         381,149,280
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         17,600       467.00          8,219,200
     稲葉製作所                          3,800     1,403.00           5,331,400
     宮地エンジニアリンググループ
                               1,800     3,650.00           6,570,000
     トーカロ                         18,100      1,256.00          22,733,600
     アルファ                          4,700      994.00          4,671,800
     ＳＵＭＣＯ                         125,100      1,864.00          233,186,400
     川田テクノロジーズ                          1,500     3,530.00           5,295,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,300     3,465.00          14,899,500
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          6,200      896.00          5,555,200
     シーアールイー                          4,200     1,089.00           4,573,800
     ケイアイスター不動産
                               3,100     4,255.00          13,190,500
     グッドコムアセット                          5,900      841.00          4,961,900
     ジェイ・エス・ビー                          1,500     3,775.00           5,662,500
     ロードスターキャピタル                          3,000     1,541.00           4,623,000
     日本フエルト                         11,500       415.00          4,772,500
     イチカワ                          3,500     1,340.00           4,690,000
     芦森工業                          4,100     1,471.00           6,031,100
     アツギ                         10,200       389.00          3,967,800
     ＪＭホールディングス                          5,700     1,867.00          10,641,900
     コメダホールディングス                         16,500      2,356.00          38,874,000
     アレンザホールディングス                          5,000     1,015.00           5,075,000
     バロックジャパンリミテッド                          5,900      841.00          4,961,900
     クスリのアオキホールディングス                          6,800     7,020.00          47,736,000
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              38,700      3,465.00          134,095,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                         11,500       526.00          6,049,000
     セーレン                         12,400      2,505.00          31,062,000
     ソトー                          5,800      799.00          4,634,200
     東海染工                          1,600     1,072.00           1,715,200
     小松マテーレ                          9,300      719.00          6,686,700
     ワコールホールディングス                         12,300      2,366.00          29,101,800
     ホギメディカル                          8,600     3,235.00          27,821,000
     ＴＳＩホールディングス                         22,900       580.00         13,282,000
     マツオカコーポレーション                          4,700     1,339.00           6,293,300
     ワールド                          8,200     1,345.00          11,029,000
     ＴＩＳ                         71,800      3,360.00          241,248,000
     グリー                         34,200       746.00         25,513,200
     コーエーテクモホールディングス                         40,000      2,325.00          93,000,000
     三菱総合研究所                          3,100     5,140.00          15,934,000
     ＡＧＳ                          6,400      696.00          4,454,400
     ファインデックス                         10,100       620.00          6,262,000
     ブレインパッド                          6,600      658.00          4,342,800
     ＫＬａｂ                         12,600       391.00          4,926,600
     ポールトゥウィンホールディングス                         10,900       850.00          9,265,000
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     ネクソン
                              165,200      3,030.00          500,556,000
     アイスタイル                         20,400       430.00          8,772,000
     エムアップホールディングス                          7,800     1,085.00           8,463,000
     エイチーム                          6,700      789.00          5,286,300
     エニグモ                          8,100      599.00          4,851,900
     コロプラ                         24,800       595.00         14,756,000
     ブロードリーフ                         37,300       432.00         16,113,600
     クロス・マーケティンググループ                          5,600      637.00          3,567,200
     デジタルハーツホールディングス
                               4,000     1,535.00           6,140,000
     システム情報                          5,700      798.00          4,548,600
     メディアドゥ                          2,800     1,499.00           4,197,200
     じげん                         18,600       418.00          7,774,800
     ブイキューブ                          7,700      630.00          4,851,000
     サイバーリンクス                          3,700      861.00          3,185,700
     フィックスターズ                          7,200     1,348.00           9,705,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,100     1,451.00           4,498,100
     オプティム
                               5,300      938.00          4,971,400
     セレス                          5,700     1,153.00           6,572,100
     ＳＨＩＦＴ                          4,700     22,200.00          104,340,000
     特種東海製紙                          2,900     2,988.00           8,665,200
     ティーガイア                          6,700     1,645.00          11,021,500
     テクマトリックス                         11,700      1,470.00          17,199,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              19,500      2,350.00          45,825,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         14,600     11,080.00          161,768,000
     インターネットイニシアティブ                         35,600      2,651.00          94,375,600
     さくらインターネット                          9,700      573.00          5,558,100
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               1,900     3,885.00           7,381,500
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          3,300     3,055.00          10,081,500
     朝日ネット                          8,600      589.00          5,065,400
     ｅＢＡＳＥ                          9,000      647.00          5,823,000
     アバントグループ                          8,100     1,358.00          10,999,800
     アドソル日進                          3,700     1,444.00           5,342,800
     フリービット                          4,900     1,115.00           5,463,500
     コムチュア                          8,400     2,195.00          18,438,000
     サイバーコム                           600    1,412.00            847,200
     アステリア                          6,900      727.00          5,016,300
     アイル                          3,600     1,937.00           6,973,200
     王子ホールディングス                         265,700       548.00         145,603,600
     日本製紙                         33,200      1,057.00          35,092,400
     三菱製紙                          8,100      327.00          2,648,700
     北越コーポレーション                         40,300       798.00         32,159,400
     大王製紙                         28,200      1,072.00          30,230,400
     阿波製紙                         11,100       738.00          8,191,800
     マークラインズ                          3,500     2,629.00           9,201,500
     メディカル・データ・ビジョン                          9,500      910.00          8,645,000
     ｇｕｍｉ                         10,400       871.00          9,058,400
     テラスカイ                          2,800     1,902.00           5,325,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,300     1,650.00           5,445,000
     ノロジー
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,100     1,831.00           3,845,100
     ラクス                         30,200      1,694.00          51,158,800
     ランドコンピュータ                          5,500      997.00          5,483,500
     ダブルスタンダード                          2,600     2,002.00           5,205,200
     オープンドア                          4,500     1,562.00           7,029,000
     アカツキ                          3,000     2,143.00           6,429,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300     1,920.00           4,416,000
     カナミックネットワーク                          9,200      527.00          4,848,400
     ノムラシステムコーポレーション                         39,000       112.00          4,368,000
     レンゴー                         58,100       896.00         52,057,600
     トーモク                          3,700     1,551.00           5,738,700
     ザ・パック                          4,700     2,908.00          13,667,600
     チェンジ                         15,600      2,673.00          41,698,800
     シンクロ・フード                           200     489.00           97,800
     オークネット                          3,200     1,741.00           5,571,200
     キャピタル・アセット・プランニング                          7,600      603.00          4,582,800
     マクロミル                         14,500      1,031.00          14,949,500
     ビーグリー                          3,500     1,242.00           4,347,000
     オロ                          2,600     1,770.00           4,602,000
     ユーザーローカル                          3,800     1,692.00           6,429,600
     マネーフォワード                         15,400      4,700.00          72,380,000
     レゾナック・ホールディングス                         61,700      2,344.00          144,624,800
     住友化学                         473,200       484.00         229,028,800
     住友精化                          2,700     4,390.00          11,853,000
     日産化学                         30,300      5,840.00          176,952,000
     ラサ工業                          2,600     2,169.00           5,639,400
     クレハ                          5,500     8,410.00          46,255,000
     多木化学                          2,500     4,390.00          10,975,000
     テイカ                          4,300     1,175.00           5,052,500
     石原産業                         11,500      1,080.00          12,420,000
     片倉コープアグリ                          1,900     1,919.00           3,646,100
     日本曹達                          6,800     4,670.00          31,756,000
     東ソー                         85,200      1,821.00          155,149,200
     トクヤマ                         20,600      2,133.00          43,939,800
     セントラル硝子                         10,200      2,953.00          30,120,600
     東亞合成                         32,800      1,249.00          40,967,200
     大阪ソーダ                          3,800     4,325.00          16,435,000
     関東電化工業                         12,300      1,020.00          12,546,000
     デンカ                         23,200      2,928.00          67,929,600
     イビデン                         36,900      4,495.00          165,865,500
     信越化学工業                         107,700      19,170.00         2,064,609,000
     日本カーバイド工業                          3,500     1,328.00           4,648,000
     電算システムホールディングス                          3,100     2,509.00           7,777,900
     堺化学工業                          4,900     1,813.00           8,883,700
     第一稀元素化学工業                          5,800     1,023.00           5,933,400
     エア・ウォーター                         60,200      1,637.00          98,547,400
     日本酸素ホールディングス                         61,900      2,383.00          147,507,700
     日本化学工業                          2,800     1,998.00           5,594,400
                                 96/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本パーカライジング
                              31,600       960.00         30,336,000
     高圧ガス工業                          9,300      663.00          6,165,900
     四国化成ホールディングス                          7,600     1,294.00           9,834,400
     ステラ　ケミファ                          3,800     2,557.00           9,716,600
     保土谷化学工業                          1,800     3,090.00           5,562,000
     日本触媒                          9,700     5,750.00          55,775,000
     大日精化工業                          4,400     1,811.00           7,968,400
     カネカ                         14,600      3,450.00          50,370,000
     協和キリン
                              77,200      2,948.00          227,585,600
     三菱瓦斯化学                         47,600      1,953.00          92,962,800
     三井化学                         53,600      3,235.00          173,396,000
     ＪＳＲ                         59,600      3,050.00          181,780,000
     東京応化工業                         11,200      7,220.00          80,864,000
     大阪有機化学工業                          4,800     2,000.00           9,600,000
     三菱ケミカルグループ                         430,500       823.00         354,301,500
     ＫＨネオケム                         10,600      2,626.00          27,835,600
     ダイセル
                              93,800       947.00         88,828,600
     住友ベークライト                          9,400     4,540.00          42,676,000
     積水化学工業                         130,500      1,808.00          235,944,000
     日本ゼオン                         38,300      1,295.00          49,598,500
     アイカ工業                         16,100      3,025.00          48,702,500
     ＵＢＥ                         32,900      2,069.00          68,070,100
     積水樹脂                          9,300     1,956.00          18,190,800
     タキロンシーアイ                         13,900       508.00          7,061,200
     旭有機材                          4,200     2,846.00          11,953,200
     ニチバン                          4,000     1,802.00           7,208,000
     リケンテクノス                         13,700       564.00          7,726,800
     大倉工業                          3,000     1,910.00           5,730,000
     積水化成品工業                         12,400       402.00          4,984,800
     群栄化学工業                          2,100     2,486.00           5,220,600
     ダイキョーニシカワ                         14,000       653.00          9,142,000
     森六ホールディングス                          3,200     1,852.00           5,926,400
     恵和                          4,100     1,523.00           6,244,300
     日本化薬                         48,700      1,209.00          58,878,300
     カーリットホールディングス                          6,300      723.00          4,554,900
     ＣＬホールディングス                          6,200      794.00          4,922,800
     プレステージ・インターナショナル                         27,500       667.00         18,342,500
     プロトコーポレーション                          8,000     1,226.00           9,808,000
     アミューズ                          3,500     1,767.00           6,184,500
     野村総合研究所                         131,000      2,974.00          389,594,000
     ドリームインキュベータ                          2,200     2,809.00           6,179,800
     サイバネットシステム                          5,300      975.00          5,167,500
     クイック                          5,000     1,820.00           9,100,000
     ＴＡＣ                         22,800       201.00          4,582,800
     ＣＥホールディングス                          9,100      545.00          4,959,500
     電通グループ                         64,300      4,385.00          281,955,500
     インテージホールディングス                          8,700     1,683.00          14,642,100
     ぴあ                          2,200     3,100.00           6,820,000
     イオンファンタジー                          2,800     2,816.00           7,884,800
     ソースネクスト                         32,500       230.00          7,475,000
                                 97/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シーティーエス
                               7,200      782.00          5,630,400
     インフォコム                          8,200     2,385.00          19,557,000
     メディカルシステムネットワーク                         11,800       405.00          4,779,000
     日本精化                          3,600     2,488.00           8,956,800
     扶桑化学工業                          5,900     3,695.00          21,800,500
     トリケミカル研究所                          8,500     2,290.00          19,465,000
     シンプレクス・ホールディングス                         10,700      2,279.00          24,385,300
     ＨＥＲＯＺ                          5,500     1,097.00           6,033,500
     ラクスル
                              18,000      1,354.00          24,372,000
     メルカリ                         28,700      2,455.00          70,458,500
     ＩＰＳ                          2,100     2,613.00           5,487,300
     ＦＩＧ                         12,000       304.00          3,648,000
     ＡＤＥＫＡ                         22,200      2,144.00          47,596,800
     日油                         19,700      5,960.00          117,412,000
     ミヨシ油脂                          3,300      955.00          3,151,500
     新日本理化                          5,800      216.00          1,252,800
     ハリマ化成グループ
                               5,800      894.00          5,185,200
     イーソル                          6,100      730.00          4,453,000
     アルテリア・ネットワークス                          6,000     1,278.00           7,668,000
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,600     1,811.00          11,952,600
     サーバーワークス                          2,100     2,331.00           4,895,100
     トビラシステムズ                          4,900      852.00          4,174,800
     Ｓａｎｓａｎ                         23,900      1,492.00          35,658,800
     ギフティ                          6,900     2,536.00          17,498,400
     花王                         155,300      5,100.00          792,030,000
     第一工業製薬                          2,500     1,953.00           4,882,500
     石原ケミカル                          3,900     1,316.00           5,132,400
     日華化学                          5,500      848.00          4,664,000
     三洋化成工業                          3,900     4,325.00          16,867,500
     メドレー                          6,400     4,125.00          26,400,000
     ベース                          2,200     4,790.00          10,538,000
     ＪＭＤＣ                         10,500      4,285.00          44,992,500
     武田薬品工業                         565,300      4,305.00         2,433,616,500
     アステラス製薬                         612,100      1,904.50         1,165,744,450
     住友ファーマ                         47,400       880.00         41,712,000
     塩野義製薬                         81,700      6,116.00          499,677,200
     わかもと製薬                          5,400      225.00          1,215,000
     日本新薬                         15,100      6,310.00          95,281,000
     中外製薬                         199,900      3,562.00          712,043,800
     科研製薬                         10,900      3,635.00          39,621,500
     エーザイ                         77,700      7,719.00          599,766,300
     理研ビタミン                          5,400     2,071.00          11,183,400
     ロート製薬                         61,900      2,504.00          154,997,600
     小野薬品工業                         123,200      2,848.50          350,935,200
     久光製薬                         14,200      3,960.00          56,232,000
     有機合成薬品工業                         15,800       293.00          4,629,400
     持田製薬                          7,700     3,445.00          26,526,500
     参天製薬                         120,200      1,042.00          125,248,400
     扶桑薬品工業                          2,500     1,971.00           4,927,500
     ツムラ                         20,100      2,643.00          53,124,300
                                 98/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テルモ
                              199,000      3,692.00          734,708,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         19,200      2,717.00          52,166,400
     キッセイ薬品工業                          9,900     2,530.00          25,047,000
     生化学工業                         12,200       815.00          9,943,000
     栄研化学                         10,400      1,569.00          16,317,600
     鳥居薬品                          3,400     3,265.00          11,101,000
     ＪＣＲファーマ                         21,600      1,531.00          33,069,600
     東和薬品                          9,800     1,929.00          18,904,200
     富士製薬工業
                               4,800     1,061.00           5,092,800
     ゼリア新薬工業                          8,900     2,206.00          19,633,400
     第一三共                         556,400      4,275.00         2,378,610,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         13,800      1,699.00          23,446,200
     大幸薬品                         12,700       429.00          5,448,300
     ダイト                          4,800     2,447.00          11,745,600
     大塚ホールディングス                         146,200      4,169.00          609,507,800
     大正製薬ホールディングス                         14,200      5,480.00          77,816,000
     ペプチドリーム
                              31,000      1,845.00          57,195,000
     大日本塗料                          7,800      840.00          6,552,000
     日本ペイントホールディングス                         282,300      1,250.00          352,875,000
     関西ペイント                         58,400      1,851.00          108,098,400
     中国塗料                         11,400      1,090.00          12,426,000
     藤倉化成                         11,900       448.00          5,331,200
     太陽ホールディングス                          9,700     2,382.00          23,105,400
     ＤＩＣ                         24,900      2,454.00          61,104,600
     サカタインクス                         14,200      1,030.00          14,626,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         12,500      1,924.00          24,050,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          5,700     1,261.00           7,187,700
     アルプス技研                          5,700     2,381.00          13,571,700
     日本空調サービス                          7,000      720.00          5,040,000
     オリエンタルランド                         69,300     21,135.00         1,464,655,500
     フォーカスシステムズ                          4,700     1,005.00           4,723,500
     ダスキン                         14,600      3,120.00          45,552,000
     パーク２４                         48,900      1,990.00          97,311,000
     明光ネットワークジャパン                          8,600      622.00          5,349,200
     ファルコホールディングス                          3,000     1,958.00           5,874,000
     クレスコ                          4,900     1,720.00           8,428,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         61,400      1,193.00          73,250,200
     秀英予備校                         11,100       424.00          4,706,400
     ラウンドワン                         54,700       474.00         25,927,800
     リゾートトラスト                         25,800      2,105.00          54,309,000
     オービック                         21,300     19,850.00          422,805,000
     ジャストシステム                          9,200     3,435.00          31,602,000
     ＴＤＣソフト                          5,400     1,515.00           8,181,000
     Ｚホールディングス                         909,000       386.40         351,237,600
     ビー・エム・エル                          8,100     3,155.00          25,555,500
     トレンドマイクロ                         36,900      6,570.00          242,433,000
     りらいあコミュニケーションズ                         10,800      1,452.00          15,681,600
     ＩＤホールディングス                          5,300     1,001.00           5,305,300
     リソー教育                         29,800       350.00         10,430,000
     日本オラクル                         12,200      9,390.00          114,558,000
                                 99/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     早稲田アカデミー
                               4,300     1,202.00           5,168,600
     アルファシステムズ                          2,000     4,240.00           8,480,000
     フューチャー                         15,900      1,770.00          28,143,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,900     1,639.00           6,392,100
     ＳＢテクノロジー                          2,700     1,975.00           5,332,500
     トーセ                          6,200      752.00          4,662,400
     ユー・エス・エス                         67,300      2,232.00          150,213,600
     オービックビジネスコンサルタント                         12,600      4,725.00          59,535,000
     伊藤忠テクノソリューションズ
                              34,300      3,055.00          104,786,500
     アイティフォー                          8,400      870.00          7,308,000
     東京個別指導学院                          9,200      531.00          4,885,200
     東計電算                           900    5,950.00           5,355,000
     サイバーエージェント                         156,600      1,180.00          184,788,000
     楽天グループ                         302,900       685.00         207,486,500
     エックスネット                          4,800     1,020.00           4,896,000
     クリーク・アンド・リバー社                          3,800     2,231.00           8,477,800
     モーニングスター
                              10,700       500.00          5,350,000
     テー・オー・ダブリュー                         16,400       307.00          5,034,800
     大塚商会                         36,200      4,595.00          166,339,000
     サイボウズ                          8,800     2,528.00          22,246,400
     山田コンサルティンググループ                          4,200     1,525.00           6,405,000
     セントラルスポーツ                          2,500     2,463.00           6,157,500
     電通国際情報サービス                          7,800     4,780.00          37,284,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          7,600      970.00          7,372,000
     デジタルガレージ                         11,300      4,580.00          51,754,000
     イーエムシステムズ                         10,600       902.00          9,561,200
     ウェザーニューズ                          2,300     6,640.00          15,272,000
     ＣＩＪ                          5,800     1,037.00           6,014,600
     日本エンタープライズ                         30,300       137.00          4,151,100
     ＷＯＷＯＷ                          3,900     1,267.00           4,941,300
     スカラ                          6,600      724.00          4,778,400
     フルキャストホールディングス                          6,200     2,474.00          15,338,800
     エン・ジャパン                         11,800      2,365.00          27,907,000
     あすか製薬ホールディングス                          6,600     1,179.00           7,781,400
     サワイグループホールディングス                         14,600      3,805.00          55,553,000
     富士フイルムホールディングス                         122,600      6,367.00          780,594,200
     コニカミノルタ                         143,700       602.00         86,507,400
     資生堂                         133,400      6,137.00          818,675,800
     ライオン                         76,600      1,455.00          111,453,000
     高砂香料工業                          4,300     2,516.00          10,818,800
     マンダム                         13,800      1,433.00          19,775,400
     ミルボン                          9,500     5,810.00          55,195,000
     ファンケル                         27,900      2,496.00          69,638,400
     コーセー                         13,000     15,210.00          197,730,000
     コタ                          5,300     1,655.00           8,771,500
     シーボン                          2,900     1,600.00           4,640,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         32,700      1,737.00          56,799,900
     ノエビアホールディングス                          5,700     5,510.00          31,407,000
     アジュバンホールディングス                          5,000     1,010.00           5,050,000
     新日本製薬                          3,600     1,419.00           5,108,400
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     エステー
                               4,900     1,548.00           7,585,200
     アグロ　カネショウ                          2,800     1,533.00           4,292,400
     コニシ                         10,700      1,814.00          19,409,800
     長谷川香料                         13,200      2,965.00          39,138,000
     星光ＰＭＣ                          8,900      542.00          4,823,800
     小林製薬                         18,600      8,190.00          152,334,000
     荒川化学工業                          5,400     1,003.00           5,416,200
     メック                          5,300     2,166.00          11,479,800
     日本高純度化学
                               2,000     2,451.00           4,902,000
     タカラバイオ                         17,200      1,753.00          30,151,600
     ＪＣＵ                          7,200     3,050.00          21,960,000
     新田ゼラチン                           500     828.00           414,000
     ＯＡＴアグリオ                          2,800     1,445.00           4,046,000
     デクセリアルズ                         18,400      2,693.00          49,551,200
     アース製薬                          5,800     4,855.00          28,159,000
     北興化学工業                          6,400      825.00          5,280,000
     大成ラミック
                               2,000     2,883.00           5,766,000
     クミアイ化学工業                         25,400       872.00         22,148,800
     日本農薬                         11,700       701.00          8,201,700
     ニチレキ                          7,500     1,401.00          10,507,500
     ユシロ化学工業                          6,200      837.00          5,189,400
     富士石油                         18,700       258.00          4,824,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           800    1,220.00            976,000
     出光興産                         70,900      3,090.00          219,081,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,154,000        471.10         543,649,400
     コスモエネルギーホールディングス                         25,300      4,115.00          104,109,500
     テスホールディングス                          6,700     1,062.00           7,115,400
     インフロニア・ホールディングス                         65,500      1,035.00          67,792,500
     横浜ゴム                         36,300      2,573.00          93,399,900
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         36,700      1,628.00          59,747,600
     ブリヂストン                         204,000      5,204.00         1,061,616,000
     住友ゴム工業                         62,600      1,247.00          78,062,200
     藤倉コンポジット                          2,600      992.00          2,579,200
     オカモト                          3,600     3,905.00          14,058,000
     アキレス                          4,200     1,247.00           5,237,400
     フコク                          4,600     1,050.00           4,830,000
     ニッタ                          6,500     2,968.00          19,292,000
     住友理工                         12,400       719.00          8,915,600
     三ツ星ベルト                          9,300     3,945.00          36,688,500
     バンドー化学                         10,100      1,023.00          10,332,300
     ＡＧＣ                         65,000      5,070.00          329,550,000
     日本板硝子                         32,600       729.00         23,765,400
     有沢製作所                         10,500      1,390.00          14,595,000
     日本電気硝子                         26,100      2,564.00          66,920,400
     オハラ                          4,700     1,192.00           5,602,400
     住友大阪セメント                          9,000     3,855.00          34,695,000
     太平洋セメント                         40,700      2,508.00          102,075,600
     日本ヒューム                          7,500      677.00          5,077,500
     日本コンクリート工業                         21,900       234.00          5,124,600
     三谷セキサン                          2,700     4,265.00          11,515,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アジアパイルホールディングス
                              10,000       648.00          6,480,000
     東海カーボン                         53,600      1,280.00          68,608,000
     日本カーボン                          3,700     4,145.00          15,336,500
     東洋炭素                          4,000     4,550.00          18,200,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,200     4,520.00          14,464,000
     ＴＯＴＯ                         42,100      4,615.00          194,291,500
     日本碍子                         75,600      1,816.00          137,289,600
     日本特殊陶業                         48,600      2,749.00          133,601,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,400     17,180.00           41,232,000
     品川リフラクトリーズ                          1,800     4,355.00           7,839,000
     黒崎播磨                          1,300     6,350.00           8,255,000
     ヨータイ                          4,300     1,490.00           6,407,000
     ニッカトー                          5,200      571.00          2,969,200
     フジミインコーポレーテッド                          5,100     6,400.00          32,640,000
     クニミネ工業                           900     901.00           810,900
     ニチアス                         16,100      2,604.00          41,924,400
     日本製鉄
                              294,200      3,078.00          905,547,600
     神戸製鋼所                         132,200       899.00         118,847,800
     中山製鋼所                         13,500      1,121.00          15,133,500
     合同製鐵                          3,300     3,445.00          11,368,500
     ＪＦＥホールディングス                         175,600      1,739.00          305,368,400
     東京製鐵                         18,500      1,519.00          28,101,500
     共英製鋼                          7,500     1,583.00          11,872,500
     大和工業                         10,800      5,380.00          58,104,000
     東京鐵鋼                          3,400     1,835.00           6,239,000
     大阪製鐵                          4,200     1,380.00           5,796,000
     淀川製鋼所                          7,500     2,682.00          20,115,000
     丸一鋼管                         20,000      2,860.00          57,200,000
     大同特殊鋼                          8,300     5,440.00          45,152,000
     日本高周波鋼業                         15,200       349.00          5,304,800
     日本冶金工業                          4,800     4,515.00          21,672,000
     山陽特殊製鋼                          6,500     2,698.00          17,537,000
     愛知製鋼                          3,800     2,369.00           9,002,200
     大平洋金属                          4,700     2,024.00           9,512,800
     新日本電工                         42,000       373.00         15,666,000
     栗本鐵工所                          3,200     2,087.00           6,678,400
     日本製鋼所                         17,700      2,615.00          46,285,500
     三菱製鋼                          4,900     1,215.00           5,953,500
     日亜鋼業                         18,500       273.00          5,050,500
     日本精線                          1,100     4,630.00           5,093,000
     エンビプロ・ホールディングス                           300     755.00           226,500
     大紀アルミニウム工業所                          9,400     1,449.00          13,620,600
     日本軽金属ホールディングス                         17,700      1,473.00          26,072,100
     三井金属鉱業                         19,200      3,460.00          66,432,000
     東邦亜鉛                          3,900     2,144.00           8,361,600
     三菱マテリアル                         43,900      2,188.00          96,053,200
     住友金属鉱山                         76,200      5,343.00          407,136,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         14,800      4,545.00          67,266,000
     古河機械金属                          9,600     1,413.00          13,564,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,700     2,989.00          28,993,300
                                102/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東邦チタニウム
                              11,900      2,116.00          25,180,400
     ＵＡＣＪ                          9,300     2,744.00          25,519,200
     ＣＫサンエツ                          1,600     4,215.00           6,744,000
     古河電気工業                         21,900      2,439.00          53,414,100
     住友電気工業                         226,900      1,684.50          382,213,050
     フジクラ                         70,500       988.00         69,654,000
     昭和電線ホールディングス                          7,400     1,910.00          14,134,000
     タツタ電線                         13,400       711.00          9,527,400
     平河ヒューテック
                               4,300     1,413.00           6,075,900
     いよぎんホールディングス                         74,600       822.00         61,321,200
     しずおかフィナンシャルグループ                         141,700      1,111.00          157,428,700
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         52,800       978.00         51,638,400
     リョービ                          7,000     1,450.00          10,150,000
     アーレスティ                          7,800      550.00          4,290,000
     アサヒホールディングス                         26,600      1,979.00          52,641,400
     東洋製罐グループホールディングス                         43,500      1,764.00          76,734,000
     ホッカンホールディングス
                               3,500     1,344.00           4,704,000
     コロナ                          5,400      916.00          4,946,400
     横河ブリッジホールディングス                          8,700     2,047.00          17,808,900
     三和ホールディングス                         60,500      1,430.00          86,515,000
     文化シヤッター                         18,900      1,134.00          21,432,600
     三協立山                          9,200      657.00          6,044,400
     アルインコ                          5,000     1,067.00           5,335,000
     ＬＩＸＩＬ                         95,700      2,185.00          209,104,500
     日本フイルコン                          9,800      456.00          4,468,800
     ノーリツ                          9,700     1,611.00          15,626,700
     長府製作所                          6,600     2,100.00          13,860,000
     リンナイ                         11,900      9,770.00          116,263,000
     ユニプレス                         11,400       781.00          8,903,400
     ダイニチ工業                          7,200      674.00          4,852,800
     日東精工                          9,700      519.00          5,034,300
     三洋工業                          2,800     1,939.00           5,429,200
     岡部                         10,600       730.00          7,738,000
     ジーテクト                          7,300     1,413.00          10,314,900
     東プレ                         11,600      1,232.00          14,291,200
     高周波熱錬                         10,700       677.00          7,243,900
     東京製綱                          5,600     1,243.00           6,960,800
     サンコール                          2,500      618.00          1,545,000
     モリテックスチール                          7,200      333.00          2,397,600
     パイオラックス                          9,100     1,971.00          17,936,100
     エイチワン                          7,900      633.00          5,000,700
     日本発条                         58,100       917.00         53,277,700
     中央発條                          4,500      719.00          3,235,500
     三浦工業                         26,900      3,345.00          89,980,500
     タクマ                         19,800      1,365.00          27,027,000
     テクノプロ・ホールディングス                         43,900      3,545.00          155,625,500
     インターワークス                         12,900       369.00          4,760,100
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,400     1,991.00           6,769,400
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,700     3,720.00          17,484,000
                                103/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三機サービス
                               4,800      906.00          4,348,800
     イー・ガーディアン                          2,500     2,335.00           5,837,500
     リブセンス                          1,800      260.00           468,000
     ジャパンマテリアル                         20,000      2,339.00          46,780,000
     ベクトル                         10,300      1,373.00          14,141,900
     ウチヤマホールディングス                         15,900       272.00          4,324,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,500     1,136.00           6,248,000
     キャリアリンク                          2,400     2,411.00           5,786,400
     ＩＢＪ                          5,300      834.00          4,420,200
     アサンテ                          3,200     1,650.00           5,280,000
     バリューＨＲ                          5,700     1,621.00           9,239,700
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          6,000     4,410.00          26,460,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,600     1,109.00           5,101,400
     グス
     シグマクシス・ホールディングス                          9,900     1,101.00          10,899,900
     ウィルグループ                          5,400     1,129.00           6,096,600
     メドピア                          5,100     1,334.00           6,803,400
     リクルートホールディングス                         484,700      3,780.00         1,832,166,000
     エラン                          8,700     1,052.00           9,152,400
     ツガミ                         14,300      1,472.00          21,049,600
     オークマ                          6,500     5,240.00          34,060,000
     芝浦機械                          6,400     2,943.00          18,835,200
     アマダ                         102,600      1,213.00          124,453,800
     アイダエンジニアリング                         13,200       791.00         10,441,200
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          4,000     1,145.00           4,580,000
     ＦＵＪＩ                         28,000      2,054.00          57,512,000
     牧野フライス製作所                          7,200     4,720.00          33,984,000
     オーエスジー                         30,700      1,940.00          59,558,000
     ダイジェット工業                          5,300      836.00          4,430,800
     旭ダイヤモンド工業                         18,000       772.00         13,896,000
     ＤＭＧ森精機                         39,000      2,159.00          84,201,000
     ソディック                         17,700       747.00         13,221,900
     ディスコ                         10,300     39,800.00          409,940,000
     日東工器                          3,200     1,710.00           5,472,000
     日進工具                          5,400     1,064.00           5,745,600
     パンチ工業                         10,500       447.00          4,693,500
     日本郵政                         858,000      1,237.00         1,061,346,000
     ベルシステム２４ホールディングス                          8,800     1,491.00          13,120,800
     鎌倉新書                          7,400     1,058.00           7,829,200
     ＳＭＮ                          8,300      461.00          3,826,300
     エアトリ                          4,200     2,462.00          10,340,400
     アトラエ                          5,100      989.00          5,043,900
     ストライク                          3,200     3,980.00          12,736,000
     ソラスト                         18,000       689.00         12,402,000
     インソース                         16,200      1,294.00          20,962,800
     豊田自動織機                         46,600      7,750.00          361,150,000
     東洋機械金属                          7,200      570.00          4,104,000
     エンシュウ                          5,600      704.00          3,942,400
     島精機製作所                         10,200      1,825.00          18,615,000
     オプトラン                          9,500     2,127.00          20,206,500
                                104/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＣホールディングス
                               2,200     1,872.00           4,118,400
     イワキ                          4,300     1,295.00           5,568,500
     フリュー                          6,700     1,223.00           8,194,100
     ヤマシンフィルタ                         15,300       402.00          6,150,600
     日阪製作所                          6,200      937.00          5,809,400
     やまびこ                         10,500      1,260.00          13,230,000
     野村マイクロ・サイエンス                          2,200     4,265.00           9,383,000
     平田機工                          3,100     6,500.00          20,150,000
     ペガサスミシン製造
                               7,100      677.00          4,806,700
     マルマエ                          3,400     1,903.00           6,470,200
     タツモ                          3,600     1,668.00           6,004,800
     ナブテスコ                         40,400      3,475.00          140,390,000
     三井海洋開発                          8,100     1,516.00          12,279,600
     レオン自動機                          6,800     1,229.00           8,357,200
     ＳＭＣ                         20,900     65,760.00         1,374,384,000
     ホソカワミクロン                          4,900     2,646.00          12,965,400
     ユニオンツール
                               2,800     3,220.00           9,016,000
     オイレス工業                          9,000     1,637.00          14,733,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,000     4,325.00          12,975,000
     サトーホールディングス                          9,100     2,291.00          20,848,100
     技研製作所                          6,700     2,805.00          18,793,500
     日本エアーテック                          4,100     1,092.00           4,477,200
     カワタ                          4,900      872.00          4,272,800
     日精樹脂工業                          5,300      976.00          5,172,800
     小松製作所                         301,400      3,327.00         1,002,757,800
     住友重機械工業                         38,100      3,010.00          114,681,000
     日立建機                         25,600      3,110.00          79,616,000
     日工                          9,500      626.00          5,947,000
     巴工業                          2,800     2,432.00           6,809,600
     井関農機                          6,000     1,189.00           7,134,000
     ＴＯＷＡ                          6,600     1,843.00          12,163,800
     北川鉄工所                          4,200     1,120.00           4,704,000
     シンニッタン                         14,800       262.00          3,877,600
     ローツェ                          3,400     10,210.00           34,714,000
     タカキタ                          9,600      443.00          4,252,800
     クボタ                         340,400      2,088.00          710,755,200
     荏原実業                          3,100     2,871.00           8,900,100
     三菱化工機                          2,400     2,230.00           5,352,000
     月島機械                          8,700     1,117.00           9,717,900
     帝国電機製作所                          4,700     2,606.00          12,248,200
     新東工業                         13,000       759.00          9,867,000
     澁谷工業                          6,000     2,426.00          14,556,000
     アイチコーポレーション                          9,100      787.00          7,161,700
     小森コーポレーション                         14,900       892.00         13,290,800
     鶴見製作所                          4,900     1,987.00           9,736,300
     荏原製作所                         26,400      5,530.00          145,992,000
     石井鐵工所                          1,700     2,306.00           3,920,200
     酉島製作所                          5,500     1,520.00           8,360,000
     北越工業                          6,500     1,382.00           8,983,000
     ダイキン工業                         76,800     23,585.00         1,811,328,000
                                105/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オルガノ
                               8,800     3,370.00          29,656,000
     トーヨーカネツ                          2,400     2,678.00           6,427,200
     栗田工業                         36,000      5,970.00          214,920,000
     椿本チエイン                          9,100     3,150.00          28,665,000
     大同工業                          3,900      766.00          2,987,400
     日機装                         15,900       934.00         14,850,600
     木村化工機                          6,800      729.00          4,957,200
     レイズネクスト                          9,000     1,364.00          12,276,000
     アネスト岩田
                              10,900       910.00          9,919,000
     ダイフク                         33,200      7,140.00          237,048,000
     サムコ                          2,100     3,445.00           7,234,500
     加藤製作所                          6,000      921.00          5,526,000
     タダノ                         33,900      1,025.00          34,747,500
     フジテック                         23,500      3,240.00          76,140,000
     ＣＫＤ                         17,800      2,025.00          36,045,000
     平和                         21,400      2,474.00          52,943,600
     理想科学工業
                               5,700     2,381.00          13,571,700
     ＳＡＮＫＹＯ                         12,700      5,530.00          70,231,000
     日本金銭機械                          7,100     1,271.00           9,024,100
     マースグループホールディングス                          3,800     2,430.00           9,234,000
     フクシマガリレイ                          4,800     4,290.00          20,592,000
     ダイコク電機                          3,500     2,606.00           9,121,000
     竹内製作所                         11,700      3,010.00          35,217,000
     アマノ                         18,300      2,480.00          45,384,000
     ＪＵＫＩ                         10,000       641.00          6,410,000
     ジャノメ                          8,500      611.00          5,193,500
     ブラザー工業                         85,900      2,020.00          173,518,000
     マックス                          7,900     2,159.00          17,056,100
     モリタホールディングス                         11,200      1,192.00          13,350,400
     グローリー                         16,700      2,743.00          45,808,100
     新晃工業                          6,500     1,558.00          10,127,000
     大和冷機工業                          9,900     1,269.00          12,563,100
     セガサミーホールディングス                         51,700      2,342.00          121,081,400
     リケン                          2,500     2,633.00           6,582,500
     ＴＰＲ                          7,500     1,394.00          10,455,000
     ツバキ・ナカシマ                         15,900       949.00         15,089,100
     ホシザキ                         41,500      4,675.00          194,012,500
     大豊工業                          7,900      648.00          5,119,200
     日本精工                         118,200       755.00         89,241,000
     ＮＴＮ                         126,800       340.00         43,112,000
     ジェイテクト                         57,200      1,025.00          58,630,000
     不二越                          4,700     3,845.00          18,071,500
     ミネベアミツミ                         111,900      2,411.00          269,790,900
     日本トムソン                         15,800       591.00          9,337,800
     ＴＨＫ                         37,100      2,879.00          106,810,900
     ユーシン精機                          7,300      732.00          5,343,600
     前澤給装工業                          5,200      975.00          5,070,000
     イーグル工業                          7,100     1,184.00           8,406,400
     日本ピラー工業                          6,000     3,365.00          20,190,000
     キッツ                         23,700       874.00         20,713,800
                                106/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立製作所
                              322,900      7,003.00         2,261,268,700
     東芝                         123,800      4,311.00          533,701,800
     三菱電機                         664,800      1,545.50         1,027,448,400
     富士電機                         39,100      5,190.00          202,929,000
     東洋電機製造                          5,300      886.00          4,695,800
     安川電機                         76,200      5,020.00          382,524,000
     シンフォニア　テクノロジー                          7,100     1,665.00          11,821,500
     明電舎                          9,800     1,935.00          18,963,000
     オリジン
                               1,600     1,286.00           2,057,600
     山洋電気                          2,800     5,690.00          15,932,000
     デンヨー                          4,900     1,580.00           7,742,000
     ＰＨＣホールディングス                          8,900     1,431.00          12,735,900
     ソシオネクスト                          6,600     8,240.00          54,384,000
     ベイカレント・コンサルティング                         51,800      5,610.00          290,598,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,800     1,845.00           5,166,000
     ｓ
     アイモバイル                          4,200     1,218.00           5,115,600
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              23,300      2,003.00          46,669,900
     ディングス
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                         10,800       325.00          3,510,000
     ウェルビー                          6,600      662.00          4,369,200
     ミダックホールディングス                          4,000     2,684.00          10,736,000
     キュービーネットホールディングス                          3,600     1,447.00           5,209,200
     ＲＰＡホールディングス                         18,500       343.00          6,345,500
     三櫻工業                          9,700      691.00          6,702,700
     マキタ                         80,000      3,495.00          279,600,000
     東芝テック                          9,600     3,825.00          36,720,000
     芝浦メカトロニクス                          1,200     13,310.00           15,972,000
     マブチモーター                         16,000      3,770.00          60,320,000
     日本電産                         156,200      6,878.00         1,074,343,600
     トレックス・セミコンダクター                          3,000     2,502.00           7,506,000
     東光高岳                          3,900     2,080.00           8,112,000
     ダブル・スコープ                         21,000      1,275.00          26,775,000
     ダイヘン                          5,800     4,375.00          25,375,000
     ヤーマン                         12,500      1,455.00          18,187,500
     ＪＶＣケンウッド                         58,600       388.00         22,736,800
     Ｉ－ＰＥＸ                          4,100     1,230.00           5,043,000
     日新電機                         15,400      1,696.00          26,118,400
     大崎電気工業                         15,300       540.00          8,262,000
     オムロン                         58,900      7,105.00          418,484,500
     日東工業                          8,700     2,642.00          22,985,400
     ＩＤＥＣ                          9,500     3,305.00          31,397,500
     不二電機工業                          4,100     1,130.00           4,633,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         21,100      2,485.00          52,433,500
     サクサホールディングス                          3,800     1,485.00           5,643,000
     メルコホールディングス                          1,700     3,355.00           5,703,500
     テクノメディカ                          2,900     1,714.00           4,970,600
     日本電気                         91,000      4,760.00          433,160,000
     富士通                         64,100     17,465.00         1,119,506,500
     沖電気工業                         29,100       725.00         21,097,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩崎通信機
                               6,000      785.00          4,710,000
     電気興業                          2,600     2,173.00           5,649,800
     サンケン電気                          6,000     8,850.00          53,100,000
     アイホン                          3,900     1,968.00           7,675,200
     ルネサスエレクトロニクス                         419,700      1,702.00          714,329,400
     セイコーエプソン                         85,700      1,871.00          160,344,700
     ワコム                         50,900       656.00         33,390,400
     アルバック                         15,300      5,180.00          79,254,000
     ＥＩＺＯ                          4,700     3,715.00          17,460,500
     ジャパンディスプレイ                         247,000        41.00         10,127,000
     日本信号                         14,600      1,038.00          15,154,800
     京三製作所                         13,500       411.00          5,548,500
     能美防災                          8,700     1,647.00          14,328,900
     ホーチキ                          4,800     1,463.00           7,022,400
     星和電機                         10,400       467.00          4,856,800
     エレコム                         15,400      1,312.00          20,204,800
     パナソニック　ホールディングス
                              759,800      1,181.50          897,703,700
     シャープ                         77,500       967.00         74,942,500
     アンリツ                         45,300      1,252.00          56,715,600
     富士通ゼネラル                         18,200      3,780.00          68,796,000
     ソニーグループ                         450,500      11,350.00         5,113,175,000
     ＴＤＫ                         101,800      4,545.00          462,681,000
     帝国通信工業                          3,500     1,449.00           5,071,500
     タムラ製作所                         27,600       759.00         20,948,400
     アルプスアルパイン                         57,400      1,421.00          81,565,400
     池上通信機                          8,000      612.00          4,896,000
     日本電波工業                          7,700     1,401.00          10,787,700
     メイコー                          7,000     2,771.00          19,397,000
     ローランド　ディー．ジー．                          3,600     3,115.00          11,214,000
     フォスター電機                          6,000      981.00          5,886,000
     ＳＭＫ                          2,100     2,536.00           5,325,600
     ヨコオ                          5,100     2,018.00          10,291,800
     ホシデン                         15,400      1,725.00          26,565,000
     ヒロセ電機                         10,700     17,140.00          183,398,000
     日本航空電子工業                         13,200      2,278.00          30,069,600
     ＴＯＡ                          7,400      790.00          5,846,000
     マクセル                         14,000      1,470.00          20,580,000
     古野電気                          8,400      947.00          7,954,800
     スミダコーポレーション                          5,900     1,638.00           9,664,200
     アイコム                          2,500     2,557.00           6,392,500
     リオン                          2,700     1,853.00           5,003,100
     横河電機                         70,400      2,049.00          144,249,600
     新電元工業                          2,500     3,500.00           8,750,000
     アズビル                         44,500      3,555.00          158,197,500
     東亜ディーケーケー                          5,400      787.00          4,249,800
     日本光電工業                         29,400      3,420.00          100,548,000
     共和電業                         11,800       335.00          3,953,000
     日本電子材料                          4,200     1,483.00           6,228,600
     堀場製作所                         14,200      7,160.00          101,672,000
     アドバンテスト                         50,200     10,090.00          506,518,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小野測器
                              11,300       421.00          4,757,300
     エスペック                          5,100     1,998.00          10,189,800
     キーエンス                         63,700     57,850.00         3,685,045,000
     日置電機                          3,300     7,850.00          25,905,000
     シスメックス                         54,900      8,148.00          447,325,200
     日本マイクロニクス                         10,500      1,292.00          13,566,000
     メガチップス                          5,200     2,835.00          14,742,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,000     3,890.00          11,670,000
     澤藤電機
                               3,300     1,143.00           3,771,900
     デンソー                         131,400      7,423.00          975,382,200
     原田工業                          5,500      862.00          4,741,000
     コーセル                          8,500     1,105.00           9,392,500
     イリソ電子工業                          5,900     4,700.00          27,730,000
     オプテックスグループ                         11,700      2,043.00          23,903,100
     千代田インテグレ                          2,200     2,187.00           4,811,400
     レーザーテック                         31,400     22,155.00          695,667,000
     スタンレー電気
                              45,300      2,858.00          129,467,400
     岩崎電気                          2,100     4,445.00           9,334,500
     ウシオ電機                         33,300      1,595.00          53,113,500
     岡谷電機産業                           100     292.00           29,200
     日本セラミック                          6,500     2,725.00          17,712,500
     遠藤照明                          6,300      817.00          5,147,100
     古河電池                          4,700     1,152.00           5,414,400
     山一電機                          5,600     1,801.00          10,085,600
     図研                          5,500     3,460.00          19,030,000
     日本電子                         16,000      4,045.00          64,720,000
     カシオ計算機                         47,400      1,339.00          63,468,600
     ファナック                         62,500     22,450.00         1,403,125,000
     日本シイエムケイ                         13,500       504.00          6,804,000
     エンプラス                          1,900     4,035.00           7,666,500
     大真空                          7,800      757.00          5,904,600
     ローム                         29,400     10,450.00          307,230,000
     浜松ホトニクス                         51,100      6,660.00          340,326,000
     三井ハイテック                          6,600     6,800.00          44,880,000
     新光電気工業                         22,500      3,680.00          82,800,000
     京セラ                         98,900      6,740.00          666,586,000
     太陽誘電                         31,000      4,150.00          128,650,000
     村田製作所                         193,100      7,433.00         1,435,312,300
     双葉電子工業                         12,100       557.00          6,739,700
     日東電工                         46,400      8,410.00          390,224,000
     北陸電気工業                          3,900     1,393.00           5,432,700
     東海理化電機製作所                         18,000      1,572.00          28,296,000
     ニチコン                         13,000      1,312.00          17,056,000
     日本ケミコン                          6,300     2,130.00          13,419,000
     ＫＯＡ                          9,600     1,881.00          18,057,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         29,200       433.00         12,643,600
     日立造船                         52,700       904.00         47,640,800
     三菱重工業                         112,500      5,033.00          566,212,500
     川崎重工業                         48,000      2,996.00          143,808,000
     ＩＨＩ                         40,600      3,650.00          148,190,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名村造船所
                              16,300       400.00          6,520,000
     マネジメントソリューションズ                          3,600     3,635.00          13,086,000
     プロレド・パートナーズ                         10,300       539.00          5,551,700
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                         11,700       361.00          4,223,700
     カーブスホールディングス                         20,100       772.00         15,517,200
     フォーラムエンジニアリング                          5,800      904.00          5,243,200
     日本車輌製造                          2,500     1,944.00           4,860,000
     三菱ロジスネクスト                         10,200       852.00          8,690,400
     フルサト・マルカホールディングス
                               6,700     2,978.00          19,952,600
     ヤマエグループホールディングス                          3,800     1,671.00           6,349,800
     ＦＰＧ                         25,500      1,199.00          30,574,500
     島根銀行                          9,900      527.00          5,217,300
     じもとホールディングス                          8,400      442.00          3,712,800
     全国保証                         16,500      5,280.00          87,120,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         311,200       369.00         114,832,800
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               5,100     1,047.00           5,339,700
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          8,000     3,030.00          24,240,000
     九州フィナンシャルグループ                         110,400       517.00         57,076,800
     かんぽ生命保険                         76,200      2,418.00          184,251,600
     ゆうちょ銀行                         178,600      1,219.00          217,713,400
     富山第一銀行                         15,600       668.00         10,420,800
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              345,700       579.00         200,160,300
     ループ
     ジェイリース                          2,100     2,345.00           4,924,500
     西日本フィナンシャルホールディング
                              39,700      1,149.00          45,615,300
     ス
     イントラスト                          4,200      902.00          3,788,400
     アルヒ                          7,700     1,134.00           8,731,800
     プレミアグループ                         10,600      1,565.00          16,589,000
     日産自動車                         904,700       537.80         486,547,660
     いすゞ自動車                         185,200      1,646.00          304,839,200
     トヨタ自動車                        3,497,000       1,890.00         6,609,330,000
     日野自動車                         82,100       575.00         47,207,500
     三菱自動車工業                         248,400       535.00         132,894,000
     エフテック                          1,400      614.00           859,600
     武蔵精密工業                         15,600      1,820.00          28,392,000
     日産車体                         11,200       885.00          9,912,000
     新明和工業                         20,000      1,135.00          22,700,000
     極東開発工業                         11,200      1,474.00          16,508,800
     トピー工業                          5,200     1,857.00           9,656,400
     ティラド                          1,900     2,275.00           4,322,500
     曙ブレーキ工業                         38,900       147.00          5,718,300
     タチエス                         10,100      1,252.00          12,645,200
     ＮＯＫ                         24,700      1,315.00          32,480,500
     フタバ産業                         17,100       423.00          7,233,300
     ＫＹＢ                          6,100     3,670.00          22,387,000
     大同メタル工業                         12,400       517.00          6,410,800
     プレス工業                         28,400       467.00         13,262,800
     ミクニ                         13,600       345.00          4,692,000
                                110/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太平洋工業
                              14,600      1,158.00          16,906,800
     アイシン                         49,100      3,775.00          185,352,500
     マツダ                         210,700      1,195.00          251,786,500
     今仙電機製作所                          2,500      789.00          1,972,500
     本田技研工業                         517,700      3,533.00         1,829,034,100
     スズキ                         117,000      4,777.00          558,909,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         201,500      2,212.00          445,718,000
     ヤマハ発動機                         100,100      3,410.00          341,341,000
     小糸製作所
                              76,600      2,310.00          176,946,000
     エクセディ                         10,400      1,821.00          18,938,400
     ミツバ                         11,900       510.00          6,069,000
     豊田合成                         18,600      2,175.00          40,455,000
     愛三工業                         10,500       909.00          9,544,500
     盟和産業                          4,800      956.00          4,588,800
     ヨロズ                          7,200      756.00          5,443,200
     エフ・シー・シー                         11,300      1,494.00          16,882,200
     シマノ
                              26,100     21,595.00          563,629,500
     テイ・エス　テック                         29,200      1,747.00          51,012,400
     三十三フィナンシャルグループ                          5,600     1,739.00           9,738,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          9,800     3,300.00          32,340,000
     ひろぎんホールディングス                         81,800       698.00         57,096,400
     マーキュリアホールディングス                          4,700      771.00          3,623,700
     おきなわフィナンシャルグループ                          6,000     2,352.00          14,112,000
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,500     1,612.00          12,090,000
     ポピンズ                          3,200     1,872.00           5,990,400
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,100     2,500.00          12,750,000
     十六フィナンシャルグループ                          8,200     3,255.00          26,691,000
     北國フィナンシャルホールディングス                          5,300     4,300.00          22,790,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              20,700       569.00         11,778,300
     グス
     プロクレアホールディングス                          7,700     2,358.00          18,156,600
     あいちフィナンシャルグループ                          8,800     2,404.00          21,155,200
     ジャムコ                          3,500     1,770.00           6,195,000
     小野建                          6,200     1,517.00           9,405,400
     はるやまホールディングス                         11,000       447.00          4,917,000
     南陽                          2,500     2,034.00           5,085,000
     ノジマ                         22,000      1,314.00          28,908,000
     佐鳥電機                          4,200     1,618.00           6,795,600
     カッパ・クリエイト                         10,600      1,433.00          15,189,800
     伯東                          3,900     4,865.00          18,973,500
     コンドーテック                          5,200     1,060.00           5,512,000
     中山福                         14,500       345.00          5,002,500
     ライトオン                          6,600      562.00          3,709,200
     ナガイレーベン                          8,500     1,962.00          16,677,000
     三菱食品                          6,200     3,295.00          20,429,000
     良品計画                         86,900      1,401.00          121,746,900
     松田産業                          5,100     2,271.00          11,582,100
     第一興商                         13,000      4,230.00          54,990,000
     メディパルホールディングス                         69,900      1,774.00          124,002,600
     アドヴァングループ                          6,400      914.00          5,849,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＰＫ                          3,500     1,519.00           5,316,500
     萩原電気ホールディングス                          2,600     2,747.00           7,142,200
     アルビス                          2,200     2,401.00           5,282,200
     アズワン                          9,900     5,670.00          56,133,000
     スズデン                          2,400     2,668.00           6,403,200
     シモジマ                          5,200     1,008.00           5,241,600
     ドウシシャ                          7,100     1,784.00          12,666,400
     小津産業                          2,600     1,708.00           4,440,800
     コナカ
                              14,200       360.00          5,112,000
     高速                          3,500     1,928.00           6,748,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          2,900     1,645.00           4,770,500
     Ｇ－７ホールディングス                          8,400     1,440.00          12,096,000
     イオン北海道                         10,000       885.00          8,850,000
     コジマ                         13,000       558.00          7,254,000
     ヒマラヤ                          4,900      946.00          4,635,400
     コーナン商事                          9,100     3,320.00          30,212,000
     ネットワンシステムズ
                              23,800      3,185.00          75,803,000
     エコス                          2,600     1,866.00           4,851,600
     ワタミ                          8,100      898.00          7,273,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              151,100      2,527.00          381,829,700
     ナルホールディングス
     丸文                          6,000     1,394.00           8,364,000
     西松屋チェーン                         14,900      1,568.00          23,363,200
     ゼンショーホールディングス                         36,900      3,790.00          139,851,000
     ハピネット                          5,700     1,843.00          10,505,100
     橋本総業ホールディングス                          4,700     1,122.00           5,273,400
     日本ライフライン                         19,700       915.00         18,025,500
     サイゼリヤ                         11,200      2,996.00          33,555,200
     ＶＴホールディングス                         25,600       506.00         12,953,600
     アルゴグラフィックス                          5,900     3,765.00          22,213,500
     魚力                          2,300     2,152.00           4,949,600
     ＩＤＯＭ                         20,400       867.00         17,686,800
     日本エム・ディ・エム                          5,700     1,030.00           5,871,000
     フジ・コーポレーション                          3,800     1,244.00           4,727,200
     ユナイテッドアローズ                          7,200     1,732.00          12,470,400
     進和                          4,500     2,108.00           9,486,000
     ダイトロン                          2,700     2,478.00           6,690,600
     ハイデイ日高                         10,000      2,027.00          20,270,000
     シークス                          9,600     1,495.00          14,352,000
     コロワイド                         31,000      1,860.00          57,660,000
     ピーシーデポコーポレーション                         17,800       300.00          5,340,000
     田中商事                          8,300      600.00          4,980,000
     オーハシテクニカ                          3,400     1,566.00           5,324,400
     壱番屋                          5,300     4,670.00          24,751,000
     白銅                          2,400     2,595.00           6,228,000
     スギホールディングス                         13,600      5,690.00          77,384,000
     薬王堂ホールディングス                          3,800     2,448.00           9,302,400
     島津製作所                         77,600      3,835.00          297,596,000
     ＪＭＳ                          9,700      518.00          5,024,600
     長野計器                          4,600     1,197.00           5,506,200
                                112/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブイ・テクノロジー
                               3,100     2,486.00           7,706,600
     スター精密                         12,100      1,637.00          19,807,700
     東京計器                          4,900     1,296.00           6,350,400
     愛知時計電機                          3,600     1,450.00           5,220,000
     インターアクション                          3,900     1,456.00           5,678,400
     オーバル                          6,800      478.00          3,250,400
     東京精密                         14,000      4,945.00          69,230,000
     マニー                         28,000      1,868.00          52,304,000
     ニコン
                              99,000      1,277.00          126,423,000
     トプコン                         33,500      1,702.00          57,017,000
     オリンパス                         398,100      2,302.50          916,625,250
     理研計器                          4,000     5,030.00          20,120,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         10,900     10,360.00          112,924,000
     キヤノン電子                          7,000     1,755.00          12,285,000
     タムロン                          4,800     3,180.00          15,264,000
     ＨＯＹＡ                         136,000      13,310.00         1,810,160,000
     シード
                               2,600      565.00          1,469,000
     ノーリツ鋼機                          6,000     2,156.00          12,936,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          9,300     1,282.00          11,922,600
     朝日インテック                         84,100      2,343.00          197,046,300
     キヤノン                         349,400      2,966.50         1,036,495,100
     リコー                         159,700      1,078.00          172,156,600
     シチズン時計                         70,000       866.00         60,620,000
     リズム                          1,200     1,540.00           1,848,000
     メニコン                         21,900      2,862.00          62,677,800
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         25,700       127.00          3,263,900
     スノーピーク                         10,900      2,117.00          23,075,300
     パラマウントベッドホールディングス                         14,700      2,389.00          35,118,300
     トランザクション                          4,900     1,479.00           7,247,100
     粧美堂                          2,200      376.00           827,200
     ニホンフラッシュ                          6,000      944.00          5,664,000
     前田工繊                          6,900     3,315.00          22,873,500
     永大産業                         18,700       221.00          4,132,700
     アートネイチャー                          6,600      749.00          4,943,400
     バンダイナムコホールディングス                         58,200      8,540.00          497,028,000
     アイフィスジャパン                          7,000      601.00          4,207,000
     ＳＨＯＥＩ                          6,700     5,170.00          34,639,000
     フランスベッドホールディングス                          7,900      992.00          7,836,800
     マーベラス                         10,400       721.00          7,498,400
     パイロットコーポレーション                         10,000      4,370.00          43,700,000
     萩原工業                          4,300     1,216.00           5,228,800
     エイベックス                         10,900      1,604.00          17,483,600
     フジシールインターナショナル                         12,900      1,620.00          20,898,000
     タカラトミー                         29,400      1,309.00          38,484,600
     広済堂ホールディングス                          4,300     2,348.00          10,096,400
     レック                          9,100      933.00          8,490,300
     プロネクサス                          5,300      982.00          5,204,600
     大建工業                          3,900     2,142.00           8,353,800
     きもと                          5,500      201.00          1,105,500
     凸版印刷                         83,300      2,494.00          207,750,200
                                113/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日本印刷
                              75,600      3,675.00          277,830,000
     共同印刷                          1,800     2,956.00           5,320,800
     ＮＩＳＳＨＡ                         12,100      1,845.00          22,324,500
     藤森工業                          5,000     3,130.00          15,650,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,400     2,174.00           9,565,600
     前澤化成工業                          4,100     1,383.00           5,670,300
     未来工業                          3,300     1,499.00           4,946,700
     アシックス                         58,800      3,220.00          189,336,000
     ツツミ
                               2,500     1,974.00           4,935,000
     ＪＳＰ                          4,500     1,595.00           7,177,500
     ニチハ                          8,000     2,651.00          21,208,000
     ローランド                          4,700     3,915.00          18,400,500
     エフピコ                         12,100      3,510.00          42,471,000
     小松ウオール工業                          2,700     1,946.00           5,254,200
     ヤマハ                         40,100      5,110.00          204,911,000
     河合楽器製作所                          1,900     2,685.00           5,101,500
     ピジョン
                              40,600      2,122.00          86,153,200
     天馬                          5,400     2,326.00          12,560,400
     兼松サステック                           400    2,246.00            898,400
     キングジム                          5,600      885.00          4,956,000
     象印マホービン                         19,000      1,648.00          31,312,000
     リンテック                         12,800      2,216.00          28,364,800
     信越ポリマー                         11,800      1,366.00          16,118,800
     東リ                         20,900       277.00          5,789,300
     イトーキ                         13,100       756.00          9,903,600
     任天堂                         402,100      5,412.00         2,176,165,200
     三菱鉛筆                          9,000     1,477.00          13,293,000
     松風                          2,900     2,081.00           6,034,900
     タカラスタンダード                         12,300      1,439.00          17,699,700
     コクヨ                         30,700      1,866.00          57,286,200
     ナカバヤシ                          9,900      479.00          4,742,100
     ニフコ                         23,000      3,525.00          81,075,000
     グローブライド                          5,100     2,566.00          13,086,600
     オカムラ                         19,200      1,351.00          25,939,200
     バルカー                          5,300     3,240.00          17,172,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,400     1,686.00           4,046,400
     伊藤忠商事                         415,200      4,139.00         1,718,512,800
     丸紅                         532,000      1,773.00          943,236,000
     スクロール                         10,000       792.00          7,920,000
     ヨンドシーホールディングス                          5,800     1,790.00          10,382,000
     長瀬産業                         31,700      2,065.00          65,460,500
     蝶理                          3,600     2,566.00           9,237,600
     豊田通商                         59,000      5,610.00          330,990,000
     オンワードホールディングス                         41,400       335.00         13,869,000
     三共生興                         10,200       553.00          5,640,600
     兼松                         26,200      1,631.00          42,732,200
     美津濃                          6,300     3,020.00          19,026,000
     三井物産                         493,000      3,927.00         1,936,011,000
     日本紙パルプ商事                          3,600     5,260.00          18,936,000
     東京エレクトロン                         44,900     45,360.00         2,036,664,000
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     カメイ
                               7,200     1,452.00          10,454,400
     ＯＵＧホールディングス                          1,700     2,475.00           4,207,500
     スターゼン                          5,100     2,156.00          10,995,600
     セイコーグループ                          9,900     2,961.00          29,313,900
     山善                         18,200      1,048.00          19,073,600
     椿本興業                          1,200     4,105.00           4,926,000
     住友商事                         417,300      2,385.50          995,469,150
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         23,500      2,942.00          69,137,000
     内田洋行
                               3,000     4,750.00          14,250,000
     三菱商事                         421,300      4,756.00         2,003,702,800
     第一実業                          2,400     5,210.00          12,504,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         15,600      3,060.00          47,736,000
     西華産業                          3,100     1,693.00           5,248,300
     佐藤商事                          4,700     1,392.00           6,542,400
     菱洋エレクトロ                          5,700     2,460.00          14,022,000
     東京産業                          6,400      775.00          4,960,000
     ユアサ商事
                               6,100     3,655.00          22,295,500
     神鋼商事                          1,700     5,890.00          10,013,000
     阪和興業                         12,100      4,035.00          48,823,500
     正栄食品工業                          4,500     4,180.00          18,810,000
     カナデン                          5,400     1,102.00           5,950,800
     菱電商事                          5,400     1,875.00          10,125,000
     ニプロ                         53,100      1,085.00          57,613,500
     岩谷産業                         15,300      5,670.00          86,751,000
     ナイス                          2,900     1,384.00           4,013,600
     極東貿易                          4,000     1,457.00           5,828,000
     アステナホールディングス                         11,700       428.00          5,007,600
     兼松エレクトロニクス                          4,100     6,180.00          25,338,000
     三愛オブリ                         18,600      1,416.00          26,337,600
     稲畑産業                         13,600      2,634.00          35,822,400
     ＧＳＩクレオス                          3,900     1,571.00           6,126,900
     明和産業                          9,000      705.00          6,345,000
     クワザワホールディングス                         10,600       467.00          4,950,200
     ゴールドウイン                         11,400     11,480.00          130,872,000
     ユニ・チャーム                         133,100      5,019.00          668,028,900
     デサント                         11,000      3,930.00          43,230,000
     ワキタ                         12,400      1,162.00          14,408,800
     ヤマトインターナショナル                         17,500       251.00          4,392,500
     東邦ホールディングス                         16,800      2,183.00          36,674,400
     サンゲツ                         16,900      2,374.00          40,120,600
     ミツウロコグループホールディングス                          8,700     1,375.00          11,962,500
     シナネンホールディングス                          2,200     3,580.00           7,876,000
     伊藤忠エネクス                         16,700      1,105.00          18,453,500
     サンリオ                         19,100      4,115.00          78,596,500
     サンワ　テクノス                          3,400     1,975.00           6,715,000
     リョーサン                          7,100     3,065.00          21,761,500
     新光商事                          9,100     1,292.00          11,757,200
     トーホー                          2,900     1,790.00           5,191,000
     三信電気                          2,700     2,553.00           6,893,100
     東陽テクニカ                          7,500     1,315.00           9,862,500
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     モスフードサービス
                               9,900     3,055.00          30,244,500
     加賀電子                          5,500     4,770.00          26,235,000
     三益半導体工業                          5,900     2,508.00          14,797,200
     都築電気                          3,700     1,348.00           4,987,600
     立花エレテック                          4,900     1,880.00           9,212,000
     木曽路                         10,200      2,184.00          22,276,800
     ＳＲＳホールディングス                         11,100       913.00         10,134,300
     千趣会                         12,400       395.00          4,898,000
     リテールパートナーズ
                              10,000      1,313.00          13,130,000
     ケーヨー                         10,900       894.00          9,744,600
     上新電機                          6,000     2,000.00          12,000,000
     日本瓦斯                         36,100      1,870.00          67,507,000
     ロイヤルホールディングス                         13,100      2,544.00          33,326,400
     東天紅                          5,400      750.00          4,050,000
     いなげや                          6,500     1,364.00           8,866,000
     チヨダ                          6,400      790.00          5,056,000
     ライフコーポレーション
                               5,900     2,784.00          16,425,600
     リンガーハット                          8,700     2,235.00          19,444,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          9,400      679.00          6,382,600
     ＡＯＫＩホールディングス                         12,500       801.00         10,012,500
     オークワ                         10,800       922.00          9,957,600
     コメリ                         10,400      2,646.00          27,518,400
     青山商事                         14,400       953.00         13,723,200
     しまむら                          7,900     13,100.00          103,490,000
     高島屋                         50,800      1,855.00          94,234,000
     松屋                         11,400      1,115.00          12,711,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         32,800      1,328.00          43,558,400
     近鉄百貨店                          2,200     2,424.00           5,332,800
     丸井グループ                         49,700      2,047.00          101,735,900
     クレディセゾン                         39,700      1,856.00          73,683,200
     アクシアル　リテイリング                          4,600     3,545.00          16,307,000
     イオン                         228,400      2,598.00          593,383,200
     イズミ                         10,200      2,989.00          30,487,800
     平和堂                         11,300      2,194.00          24,792,200
     フジ                         10,300      1,825.00          18,797,500
     ヤオコー                          7,600     6,880.00          52,288,000
     ゼビオホールディングス                          9,100     1,011.00           9,200,100
     ケーズホールディングス                         53,600      1,205.00          64,588,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         10,600      4,935.00          52,311,000
     三谷産業                         15,700       320.00          5,024,000
     日産東京販売ホールディングス                          4,800      348.00          1,670,400
     ＳＢＩ新生銀行                         18,500      2,430.00          44,955,000
     あおぞら銀行                         39,400      2,660.00          104,804,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        3,982,500        983.20        3,915,594,000
     りそなホールディングス                         800,600       753.80         603,492,280
     三井住友トラスト・ホールディングス                         114,000      4,950.00          564,300,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         458,400      5,929.00         2,717,853,600
     千葉銀行                         174,800       994.00         173,751,200
     群馬銀行                         121,700       514.00         62,553,800
     武蔵野銀行                          8,100     2,518.00          20,395,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     千葉興業銀行
                              14,700       534.00          7,849,800
     筑波銀行                         27,500       242.00          6,655,000
     七十七銀行                         20,100      2,452.00          49,285,200
     秋田銀行                          4,200     1,962.00           8,240,400
     山形銀行                          7,000     1,301.00           9,107,000
     岩手銀行                          4,300     2,481.00          10,668,300
     東邦銀行                         49,600       247.00         12,251,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         50,100      3,100.00          155,310,000
     スルガ銀行
                              55,300       430.00         23,779,000
     八十二銀行                         128,700       623.00         80,180,100
     山梨中央銀行                          6,400     1,372.00           8,780,800
     大垣共立銀行                         12,000      2,018.00          24,216,000
     福井銀行                          5,600     1,723.00           9,648,800
     清水銀行                          3,100     1,580.00           4,898,000
     富山銀行                          1,100     1,834.00           2,017,400
     滋賀銀行                         10,400      2,969.00          30,877,600
     南都銀行
                               9,400     2,707.00          25,445,800
     百五銀行                         59,000       422.00         24,898,000
     京都銀行                         19,900      6,490.00          129,151,000
     紀陽銀行                         22,400      1,649.00          36,937,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                         39,900      1,074.00          42,852,600
     山陰合同銀行                         39,300       861.00         33,837,300
     百十四銀行                          5,700     2,036.00          11,605,200
     四国銀行                         10,000       967.00          9,670,000
     阿波銀行                          9,300     2,277.00          21,176,100
     大分銀行                          3,800     2,308.00           8,770,400
     宮崎銀行                          4,100     2,819.00          11,557,900
     佐賀銀行                          3,700     1,870.00           6,919,000
     琉球銀行                         14,400      1,121.00          16,142,400
     セブン銀行                         224,700       272.00         61,118,400
     みずほフィナンシャルグループ                         907,100      2,128.50         1,930,762,350
     山口フィナンシャルグループ                         69,300       934.00         64,726,200
     芙蓉総合リース                          5,800     9,140.00          53,012,000
     みずほリース                          9,300     3,635.00          33,805,500
     東京センチュリー                         11,800      4,655.00          54,929,000
     ＳＢＩホールディングス                         90,800      2,964.00          269,131,200
     日本証券金融                         25,100      1,025.00          25,727,500
     アイフル                         103,900       369.00         38,339,100
     長野銀行                          3,600     1,583.00           5,698,800
     名古屋銀行                          4,200     3,665.00          15,393,000
     北洋銀行                         95,000       308.00         29,260,000
     大光銀行                          3,600     1,273.00           4,582,800
     愛媛銀行                          8,500      972.00          8,262,000
     京葉銀行                         29,100       659.00         19,176,900
     栃木銀行                         28,700       334.00          9,585,800
     北日本銀行                          2,300     2,174.00           5,000,200
     東和銀行                         11,500       616.00          7,084,000
     リコーリース                          6,000     4,010.00          24,060,000
     イオンフィナンシャルサービス                         36,000      1,310.00          47,160,000
     アコム                         111,900       332.00         37,150,800
                                117/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャックス
                               6,700     4,405.00          29,513,500
     オリエントコーポレーション                         16,400      1,175.00          19,270,000
     オリックス                         419,500      2,418.00         1,014,351,000
     三菱ＨＣキャピタル                         244,600       704.00         172,198,400
     ジャフコ　グループ                         20,900      2,115.00          44,203,500
     九州リースサービス                          3,400      905.00          3,077,000
     トモニホールディングス                         50,700       394.00         19,975,800
     大和証券グループ本社                         448,500       651.00         291,973,500
     野村ホールディングス
                             1,155,200        572.00         660,774,400
     岡三証券グループ                         55,100       450.00         24,795,000
     丸三証券                         20,900       441.00          9,216,900
     東洋証券                         20,800       342.00          7,113,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              68,300       392.00         26,773,600
     ングス
     光世証券                          5,100      385.00          1,963,500
     水戸証券                         23,000       301.00          6,923,000
     いちよし証券                         11,600       645.00          7,482,000
     松井証券                         37,000       811.00         30,007,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         107,700      5,862.00          631,337,400
     日本取引所グループ                         176,200      1,977.00          348,347,400
     マネックスグループ                         70,100       519.00         36,381,900
     極東証券                          8,500      635.00          5,397,500
     岩井コスモホールディングス                          7,100     1,379.00           9,790,900
     アイザワ証券グループ                          9,100      709.00          6,451,900
     フィデアホールディングス                          6,500     1,486.00           9,659,000
     池田泉州ホールディングス                         80,300       262.00         21,038,600
     アニコム　ホールディングス                         21,300       553.00         11,778,900
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              127,600      4,461.00          569,223,600
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          7,000     1,666.00          11,662,000
     第一生命ホールディングス                         319,300      2,909.50          929,003,350
     東京海上ホールディングス                         631,600      2,900.00         1,831,640,000
     イー・ギャランティ                         10,100      2,250.00          22,725,000
     アサックス                          8,000      621.00          4,968,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,100     2,626.00           8,140,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         168,300      2,137.00          359,657,100
     アドバンスクリエイト                          3,500     1,166.00           4,081,000
     三井不動産                         272,600      2,485.50          677,547,300
     三菱地所                         378,500      1,643.50          622,064,750
     平和不動産                         10,200      3,590.00          36,618,000
     東京建物                         59,800      1,584.00          94,723,200
     京阪神ビルディング                          7,900     1,211.00           9,566,900
     住友不動産                         113,400      3,136.00          355,622,400
     テーオーシー                         11,300       638.00          7,209,400
     東京楽天地                          1,200     4,450.00           5,340,000
     レオパレス２１                         70,700       328.00         23,189,600
     スターツコーポレーション                          9,100     2,559.00          23,286,900
     フジ住宅                          8,800      672.00          5,913,600
     空港施設                          9,200      521.00          4,793,200
     ゴールドクレスト                          6,000     1,689.00          10,134,000
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     リログループ
                              36,400      2,132.00          77,604,800
     エスリード                          2,900     2,106.00           6,107,400
     日神グループホールディングス                         11,000       456.00          5,016,000
     日本エスコン                         14,100       832.00         11,731,200
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         31,700       371.00         11,760,700
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,800      798.00          4,628,400
     イオンモール                         32,500      1,806.00          58,695,000
     ファースト住建                          4,300     1,084.00           4,661,200
     カチタス
                              16,900      2,642.00          44,649,800
     東祥                          4,600     1,165.00           5,359,000
     トーセイ                         10,400      1,443.00          15,007,200
     穴吹興産                          2,300     2,193.00           5,043,900
     サンフロンティア不動産                         10,500      1,231.00          12,925,500
     ＦＪネクストホールディングス                          6,600      995.00          6,567,000
     グランディハウス                          8,600      584.00          5,022,400
     東武鉄道                         70,000      2,975.00          208,250,000
     相鉄ホールディングス
                              21,000      2,280.00          47,880,000
     東急                         178,600      1,615.00          288,439,000
     京浜急行電鉄                         72,200      1,244.00          89,816,800
     小田急電鉄                         96,500      1,619.00          156,233,500
     京王電鉄                         33,700      4,605.00          155,188,500
     京成電鉄                         41,100      3,815.00          156,796,500
     富士急行                          7,800     4,155.00          32,409,000
     東日本旅客鉄道                         108,000      6,821.00          736,668,000
     西日本旅客鉄道                         81,400      5,184.00          421,977,600
     東海旅客鉄道                         49,100     15,145.00          743,619,500
     西武ホールディングス                         77,000      1,382.00          106,414,000
     鴻池運輸                         10,900      1,471.00          16,033,900
     西日本鉄道                         17,000      2,382.00          40,494,000
     ハマキョウレックス                          5,000     3,180.00          15,900,000
     サカイ引越センター                          3,000     4,365.00          13,095,000
     近鉄グループホールディングス                         63,600      4,050.00          257,580,000
     阪急阪神ホールディングス                         84,800      3,785.00          320,968,000
     南海電気鉄道                         30,400      2,724.00          82,809,600
     京阪ホールディングス                         26,300      3,320.00          87,316,000
     神戸電鉄                          1,700     3,175.00           5,397,500
     名古屋鉄道                         70,300      2,039.00          143,341,700
     山陽電気鉄道                          4,800     2,176.00          10,444,800
     アルプス物流                          5,100     1,276.00           6,507,600
     トランコム                          1,800     6,770.00          12,186,000
     ヤマトホールディングス                         81,400      2,344.00          190,801,600
     山九                         16,200      4,925.00          79,785,000
     日新                          4,800     2,075.00           9,960,000
     丸全昭和運輸                          3,900     3,060.00          11,934,000
     センコーグループホールディングス                         33,700       965.00         32,520,500
     トナミホールディングス                          1,400     3,940.00           5,516,000
     ニッコンホールディングス                         20,400      2,487.00          50,734,800
     日本石油輸送                          1,200     2,335.00           2,802,000
     福山通運                          4,800     3,365.00          16,152,000
     セイノーホールディングス                         39,600      1,404.00          55,598,400
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神奈川中央交通
                               1,800     3,255.00           5,859,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         15,300      1,829.00          27,983,700
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          6,100     1,215.00           7,411,500
     日本郵船                         170,100      3,358.00          571,195,800
     商船三井                         112,100      3,455.00          387,305,500
     川崎汽船                         54,200      3,265.00          176,963,000
     ＮＳユナイテッド海運                          3,500     4,270.00          14,945,000
     明治海運                          6,200      669.00          4,147,800
     飯野海運
                              23,300      1,020.00          23,766,000
     共栄タンカー                           600     958.00           574,800
     九州旅客鉄道                         45,000      2,909.00          130,905,000
     ＳＧホールディングス                         122,000      2,072.00          252,784,000
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              23,700      7,640.00          181,068,000
     ディングス
     日本航空                         156,200      2,565.00          400,653,000
     ＡＮＡホールディングス                         173,000      2,781.50          481,199,500
     パスコ                          1,200     1,419.00           1,702,800
     ＴＲＥホールディングス                         13,800      1,506.00          20,782,800
     人・夢・技術グループ                          2,900     1,523.00           4,416,700
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,700     3,625.00           6,162,500
     グス
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,300     4,170.00          13,761,000
     ＫＰＰグループホールディングス                         15,700       760.00         11,932,000
     ナルミヤ・インターナショナル
                               5,600      946.00          5,297,600
     ブックオフグループホールディングス                          4,000     1,274.00           5,096,000
     ギフトホールディングス                          1,400     4,335.00           6,069,000
     三菱倉庫                         13,700      3,190.00          43,703,000
     三井倉庫ホールディングス                          5,900     4,070.00          24,013,000
     住友倉庫                         17,500      2,108.00          36,890,000
     澁澤倉庫                          2,500     2,179.00           5,447,500
     ヤマタネ                          3,000     1,677.00           5,031,000
     東陽倉庫                         15,600       281.00          4,383,600
     乾汽船                          8,100     2,055.00          16,645,500
     日本トランスシティ                         12,800       571.00          7,308,800
     中央倉庫                          5,100      990.00          5,049,000
     安田倉庫                          5,200      966.00          5,023,200
     上組                         30,500      2,666.00          81,313,000
     キユーソー流通システム                          4,200      965.00          4,053,000
     東海運                         13,300       287.00          3,817,100
     エーアイテイー                          4,000     1,593.00           6,372,000
     内外トランスライン                          2,300     2,179.00           5,011,700
     日本コンセプト                          3,400     1,395.00           4,743,000
     ＴＢＳホールディングス                         32,700      1,752.00          57,290,400
     日本テレビホールディングス                         56,500      1,132.00          63,958,000
     朝日放送グループホールディングス                          7,600      669.00          5,084,400
     テレビ朝日ホールディングス                         15,500      1,475.00          22,862,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         56,700       501.00         28,406,700
     テレビ東京ホールディングス                          4,600     2,198.00          10,110,800
     日本ＢＳ放送                          4,800      915.00          4,392,000
     ビジョン                          8,400     1,564.00          13,137,600
                                120/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               5,700     2,551.00          14,540,700
     Ｓ
     日本通信
                              58,900       229.00         13,488,100
     日本電信電話                         818,400      3,965.00         3,244,956,000
     ＫＤＤＩ                         493,600      4,009.00         1,978,842,400
     ソフトバンク                        1,026,100       1,534.00         1,574,037,400
     光通信                          7,500     20,270.00          152,025,000
     エムティーアイ                          9,400      519.00          4,878,600
     ＧＭＯインターネットグループ                         23,700      2,581.00          61,169,700
     アイドママーケティングコミュニケー
                              16,400       287.00          4,706,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         33,800      2,783.00          94,065,400
     学研ホールディングス                         10,600       866.00          9,179,600
     ゼンリン                         10,900       854.00          9,308,600
     インプレスホールディングス                         22,700       200.00          4,540,000
     東京電力ホールディングス                         574,100       479.00         274,993,900
     中部電力                         234,700      1,444.00          338,906,800
     関西電力                         245,900      1,315.00          323,358,500
     中国電力                         101,400       705.00         71,487,000
     北陸電力                         60,100       576.00         34,617,600
     東北電力                         155,700       684.00         106,498,800
     四国電力                         54,400       768.00         41,779,200
     九州電力                         146,800       757.00         111,127,600
     北海道電力                         61,500       491.00         30,196,500
     沖縄電力                         14,900      1,074.00          16,002,600
     電源開発                         48,000      2,171.00          104,208,000
     エフオン                          4,200      608.00          2,553,600
     イーレックス                         11,300      2,006.00          22,667,800
     レノバ                         16,900      2,184.00          36,909,600
     東京瓦斯                         134,600      2,677.00          360,324,200
     大阪瓦斯                         129,000      2,153.00          277,737,000
     東邦瓦斯                         25,100      2,591.00          65,034,100
     北海道瓦斯                          3,800     1,792.00           6,809,600
     広島ガス                         14,000       346.00          4,844,000
     西部ガスホールディングス                          6,000     1,779.00          10,674,000
     静岡ガス                         14,500      1,133.00          16,428,500
     メタウォーター                          8,000     1,643.00          13,144,000
     アイネット                          3,900     1,266.00           4,937,400
     松竹                          3,700     10,900.00           40,330,000
     東宝                         40,000      4,710.00          188,400,000
     エイチ・アイ・エス                         17,100      2,042.00          34,918,200
     東映                          1,800     17,080.00           30,744,000
     ラックランド                          2,000     2,885.00           5,770,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         200,400      1,883.00          377,353,200
     共立メンテナンス                         11,200      5,190.00          58,128,000
     イチネンホールディングス                          6,900     1,282.00           8,845,800
     建設技術研究所                          3,400     3,495.00          11,883,000
     スペース                          5,300      886.00          4,695,800
     アインホールディングス                          9,300     5,680.00          52,824,000
     燦ホールディングス                          2,900     2,070.00           6,003,000
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     ピー・シー・エー
                               3,900     1,256.00           4,898,400
     東京テアトル                          4,000     1,132.00           4,528,000
     タナベコンサルティンググループ                          7,000      870.00          6,090,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,700     2,084.00           5,626,800
     ナガワ                          1,800     7,680.00          13,824,000
     東京都競馬                          5,500     3,700.00          20,350,000
     カナモト                         12,000      2,234.00          26,808,000
     ＤＴＳ                         13,600      3,095.00          42,092,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              32,100      6,190.00          198,699,000
     ングス
     シーイーシー                          9,000     1,502.00          13,518,000
     カプコン                         63,500      4,505.00          286,067,500
     西尾レントオール                          6,100     3,120.00          19,032,000
     アイ・エス・ビー                          4,300     1,232.00           5,297,600
     日本空港ビルデング                         22,200      6,430.00          142,746,000
     トランス・コスモス                          8,100     3,395.00          27,499,500
     乃村工藝社                         28,600       893.00         25,539,800
     ジャステック                          4,200     1,235.00           5,187,000
     ＳＣＳＫ                         52,100      1,932.00          100,657,200
     藤田観光                          2,900     3,235.00           9,381,500
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          3,900     1,713.00           6,680,700
     日本管財                          6,900     2,569.00          17,726,100
     トーカイ                          5,800     1,909.00          11,072,200
     セコム                         66,700      7,903.00          527,130,100
     ＮＳＷ                          2,500     2,124.00           5,310,000
     セントラル警備保障                          3,500     2,474.00           8,659,000
     アイネス                          4,500     1,349.00           6,070,500
     丹青社                         12,700       710.00          9,017,000
     メイテック                         26,100      2,407.00          62,822,700
     ＴＫＣ                         11,500      3,615.00          41,572,500
     富士ソフト                          7,200     7,720.00          55,584,000
     応用地質                          6,100     2,019.00          12,315,900
     船井総研ホールディングス                         13,800      2,824.00          38,971,200
     ＮＳＤ                         22,800      2,260.00          51,528,000
     進学会ホールディングス                         14,600       301.00          4,394,600
     丸紅建材リース                          2,500     1,943.00           4,857,500
     コナミグループ                         27,300      6,260.00          170,898,000
     学究社                          2,700     2,011.00           5,429,700
     ベネッセホールディングス                         24,400      1,993.00          48,629,200
     イオンディライト                          7,200     2,987.00          21,506,400
     ナック                          5,200      975.00          5,070,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,400     2,822.00          12,416,800
     ダイセキ                         13,400      4,000.00          53,600,000
     ステップ                          2,700     1,781.00           4,808,700
     日鉄物産                          4,600     9,280.00          42,688,000
     泉州電業                          3,400     3,600.00          12,240,000
     元気寿司                          2,100     3,065.00           6,436,500
     トラスコ中山                         14,100      2,231.00          31,457,100
     ヤマダホールディングス                         276,300       489.00         135,110,700
     オートバックスセブン                         23,400      1,443.00          33,766,200
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     モリト
                               6,500      987.00          6,415,500
     アークランズ                          9,900     1,468.00          14,533,200
     ニトリホールディングス                         27,300     15,945.00          435,298,500
     グルメ杵屋                          5,500     1,010.00           5,555,000
     愛眼                         27,500       169.00          4,647,500
     ケーユーホールディングス                          3,900     1,465.00           5,713,500
     吉野家ホールディングス                         26,400      2,355.00          62,172,000
     加藤産業                          8,200     3,645.00          29,889,000
     イノテック
                               4,200     1,344.00           5,644,800
     イエローハット                         11,900      1,771.00          21,074,900
     松屋フーズホールディングス                          3,200     3,985.00          12,752,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          4,700     1,925.00           9,047,500
     ＪＫホールディングス                          5,300     1,053.00           5,580,900
     サガミホールディングス                         10,800      1,270.00          13,716,000
     日伝                          4,000     1,918.00           7,672,000
     関西フードマーケット                          6,100     1,367.00           8,338,700
     ミロク情報サービス
                               5,800     1,811.00          10,503,800
     北沢産業                         23,800       264.00          6,283,200
     杉本商事                          3,000     1,928.00           5,784,000
     因幡電機産業                         17,500      2,816.00          49,280,000
     王将フードサービス                          4,400     6,030.00          26,532,000
     ミニストップ                          4,900     1,410.00           6,909,000
     アークス                         12,400      2,225.00          27,590,000
     バローホールディングス                         12,900      1,978.00          25,516,200
     東テク                          2,200     4,265.00           9,383,000
     ミスミグループ本社                         101,700      3,140.00          319,338,000
     ベルク                          3,400     5,540.00          18,836,000
     大　庄                          4,100     1,039.00           4,259,900
     ファーストリテイリング                         10,100     81,540.00          823,554,000
     ソフトバンクグループ                         369,300      5,700.00         2,105,010,000
     蔵王産業                          2,600     1,995.00           5,187,000
     スズケン                         21,000      3,545.00          74,445,000
     サンドラッグ                         25,600      3,680.00          94,208,000
     サックスバー　ホールディングス                          6,400      765.00          4,896,000
     ジェコス                          5,700      881.00          5,021,700
     ヤマザワ                          3,400     1,404.00           4,773,600
     やまや                          1,900     2,605.00           4,949,500
     ベルーナ                         16,200       689.00         11,161,800
     合計                       74,409,100               183,241,851,770
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              10,972,206
        コール・ローン                                              335,176,021
        国債証券                                            59,834,945,400
        未収利息                                              183,619,440
                                                      23,663,667
        前払費用
        流動資産合計                                            60,388,376,734
       資産合計                                             60,388,376,734
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              56,046,150
                                                          380
        その他未払費用
        流動負債合計                                              56,046,530
       負債合計
                                                      56,046,530
     純資産の部
       元本等
        元本                                            46,476,547,724
        剰余金
                                                    13,855,782,480
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            60,332,330,204
       純資産合計                                             60,332,330,204
     負債純資産合計                                               60,388,376,734
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年2月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           41,209,892,650円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           13,129,226,754円
        同期中一部解約元本額                                           7,862,571,680円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           1,692,574,894円
        ＤＣニッセイ国内債券インデックス                                           7,708,944,878円
                                                     3,264,903円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           8,623,915,411円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           13,161,840,957円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           3,796,612,466円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             16,262,676円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             27,644,800円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,104,165円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド                                           6,223,585,973円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           5,210,092,094円
        （４資産均等型）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                              486,096円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              218,411円
        計                                           46,476,547,724円
     ２.   受益権の総数                                           46,476,547,724口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年2月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                △35,196,350
     合計
                                                     △35,196,350
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年2月21日から2023年2月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2981円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,981円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年2月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          第４３４回　利付国債（２年）                   4,000,000          4,004,280
                第１４１回　利付国債（５年）                 1,726,000,000          1,730,349,520
                第１５１回　利付国債（５年）                 1,040,000,000          1,034,519,200
                第４回　利付国債（４０年）                 2,078,000,000          2,412,994,380
                                126/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第８回　利付国債（４０年）                  469,000,000          456,369,830
                第１２回　利付国債（４０年）                 1,088,000,000           786,395,520
                第３３３回　利付国債（１０
                                 1,027,000,000          1,034,589,530
                年）
                第３３５回　利付国債（１０
                                 2,657,000,000          2,680,461,310
                年）
                第３３８回　利付国債（１０
                                 1,249,000,000          1,260,128,590
                年）
                第３４０回　利付国債（１０
                                 4,007,000,000          4,049,313,920
                年）
                第３４２回　利付国債（１０
                                 1,588,000,000          1,591,890,600
                年）
                第３４６回　利付国債（１０
                                 4,584,000,000          4,577,490,720
                年）
                第３５０回　利付国債（１０
                                 1,502,000,000          1,490,329,460
                年）
                第３５４回　利付国債（１０
                                 4,607,000,000          4,534,485,820
                年）
                第３５８回　利付国債（１０
                                 2,006,000,000          1,959,220,080
                年）
                第３６２回　利付国債（１０
                                 4,655,000,000          4,487,885,500
                年）
                第１８回　利付国債（３０年）                   68,000,000          79,010,560
                第３０回　利付国債（３０年）                 1,729,000,000          2,015,097,630
                第３４回　利付国債（３０年）                  914,000,000         1,050,515,040
                第３８回　利付国債（３０年）                 1,815,000,000          1,965,699,450
                第４６回　利付国債（３０年）                 1,243,000,000          1,271,452,270
                第７０回　利付国債（３０年）                 2,188,000,000          1,790,921,760
                第７２回　利付国債（２０年）                 1,164,000,000          1,203,634,200
                第９４回　利付国債（２０年）                 2,856,000,000          3,083,851,680
                第１１０回　利付国債（２０
                                  559,000,000          617,152,770
                年）
                第１２５回　利付国債（２０
                                  786,000,000          887,936,340
                年）
                第１３４回　利付国債（２０
                                  525,000,000          580,445,250
                年）
                第１４３回　利付国債（２０
                                 3,354,000,000          3,648,279,960
                年）
                第１５２回　利付国債（２０
                                 3,637,000,000          3,768,077,480
                年）
                第１６０回　利付国債（２０
                                 1,655,000,000          1,583,983,950
                年）
                第１７６回　利付国債（２０
                                 2,510,000,000          2,198,458,800
                年）
     国債証券　合計                           59,290,000,000          59,834,945,400
     合計                                     59,834,945,400
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,652,036,502
        金銭信託                                              428,158,578
        コール・ローン                                            13,079,273,359
        株式                                           580,793,828,552
        投資証券                                            13,364,087,166
        派生商品評価勘定                                              865,699,246
        未収入金                                              197,878,927
        未収配当金                                              634,098,362
                                                     8,156,950,535
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           619,172,011,227
       資産合計                                             619,172,011,227
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              39,280,205
        未払金                                               8,501,634
        未払解約金                                             1,021,366,946
                                                         9,367
        その他未払費用
        流動負債合計                                             1,069,158,152
       負債合計                                              1,069,158,152
     純資産の部
       元本等
        元本                                           200,521,891,495
        剰余金
                                                    417,580,961,580
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           618,102,853,075
       純資産合計                                             618,102,853,075
     負債純資産合計                                              619,172,011,227
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年2月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          182,954,319,928円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           48,948,200,025円
        同期中一部解約元本額                                           31,380,628,458円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                            829,122,485円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           3,792,977,294円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           3,281,796,251円
        ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           2,084,665,776円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             1,278,752円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,806,457円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,719,281円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）                                            643,788,376円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          147,304,858,463円
        ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                           34,808,752,872円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,251,889,758円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            314,210,009円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            182,613,895円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            360,433,473円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            590,601,710円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             15,226,654円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             93,606,819円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             6,910,182円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             9,691,997円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             4,004,115円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             21,840,343円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            231,573,255円
                                                    152,185,436円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            318,756,392円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            183,106,568円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                            195,530,347円
        格機関投資家限定）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            216,336,125円
        ケット）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                            196,925,377円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                            192,991,454円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                            192,956,613円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                            173,733,702円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             31,881,129円
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                           1,768,864,735円
        ＦＷニッセイ先進国株インデックス                                             38,049,733円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             17,205,667円
        計                                          200,521,891,495円
     ２.   受益権の総数                                          200,521,891,495口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年2月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               22,832,809,346
     投資証券                                                604,002,687
     合計                                               23,436,812,033
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2022年11月22日から2023年2月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年2月21日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                  12,185,384,761              －    12,359,901,700         174,516,939
          アメリカ・ドル                 9,034,111,493              －    9,178,796,740         144,685,247
          イギリス・ポンド                  988,974,499             －     995,214,020         6,239,521
          ユーロ                 2,162,298,769              －    2,185,890,940         23,592,171
     合計                     12,185,384,761              －    12,359,901,700         174,516,939
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                      2023年2月21日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  22,438,893,971              －    23,090,796,074         651,902,103
     合計                     22,438,893,971              －    23,090,796,074         651,902,103
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
                                133/270


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    （関連当事者との取引に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.0825円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (30,825円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年2月21日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              3M  CO
                             48,882       112.990         5,523,177.18
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             154,675       106.740         16,510,009.50
              ABBVIE    INC
                             156,194       151.310         23,633,714.14
              ACCENTURE     PLC
                             55,845       277.050         15,471,857.25
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             69,125       77.570         5,362,026.25
              ADOBE   INC
                             41,309       356.850         14,741,116.65
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,302      149.990          795,246.98
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             142,582        78.500        11,192,687.00
              INC
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                             11,916       61.380          731,404.08
              AES  CORP
                             59,100       26.230         1,550,193.00
              AFFIRM    HOLDINGS     INC
                             17,283       12.980          224,333.34
              AFLAC   INC
                             52,836       69.370         3,665,233.32
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             26,135       148.260         3,874,775.10
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             19,619       279.710         5,487,630.49
              INC
              AIRBNB    INC-CLASS     A
                             33,472       131.600         4,404,915.20
              AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                             14,051       77.300         1,086,142.30
              ALBEMARLE     CORP
                             10,342       258.010         2,668,339.42
              ALCOA   CORP
                             15,807       46.890          741,190.23
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,529      316.710         2,067,799.59
              ALLEGION     PLC
                              7,846      118.600          930,535.60
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             22,173       53.970         1,196,676.81
              ALLSTATE     CORP
                             23,826       135.050         3,217,701.30
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             26,786       31.050          831,705.30
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                             10,629       222.790         2,368,034.91
              INC
              ALPHABET     INC-CL    A
                             529,403        94.350        49,949,173.05
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             490,019        94.590        46,350,897.21
              ALTRIA    GROUP   INC
                             159,128        48.070         7,649,282.96
              AMAZON.COM      INC
                             809,853        97.200        78,717,711.60
              AMCOR   PLC
                             133,122        11.420         1,520,253.24
              AMEREN    CORPORATION
                             22,863       87.260         1,995,025.38
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             45,440       92.410         4,199,110.40
              CO  INC
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             56,305       177.300         9,982,876.50
                                134/270

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              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              6,310      133.800          844,278.00
              INC
              AMERICAN     INTERNATIONAL
                             66,770       60.820         4,060,951.40
              GROUP
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             16,031       149.610         2,398,397.91
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              9,505      351.480         3,340,817.40
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             13,810       161.490         2,230,176.90
              AMETEK    INC
                             20,362       146.490         2,982,829.38
              AMGEN   INC
                             47,260       240.530         11,367,447.80
              AMPHENOL     CORP-CL    A
                             52,773       81.030         4,276,196.19
              ANALOG    DEVICES    INC
                             45,526       192.710         8,773,315.46
              ANSYS   INC
                              7,671      270.760         2,076,999.96
              AON  PLC
                             18,617       310.270         5,776,296.59
              APA  CORP
                             28,629       38.090         1,090,478.61
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             35,435       71.440         2,531,476.40
              INC
              APPLE   INC
                            1,419,416        152.550        216,531,910.80
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             75,962       115.440         8,769,053.28
              APTIV   PLC
                             23,935       119.640         2,863,583.40
              ARAMARK                20,848       38.300          798,478.40
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             32,476       67.810         2,202,197.56
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             49,484       81.590         4,037,399.56
              CO
              ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                             13,696       83.110         1,138,274.56
              ARISTA    NETWORKS     INC
                             21,490       138.230         2,970,562.70
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,547      123.280          683,834.16
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             18,560       188.600         3,500,416.00
              ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              2,571      213.950          550,065.45
              ASSURANT     INC
                              4,710      132.410          623,651.10
              AT&T   INC
                             629,496        19.440        12,237,402.24
              ATMOS   ENERGY    CORP
                             12,437       117.110         1,456,497.07
              AUTODESK     INC
                             19,198       219.980         4,223,176.04
              AUTOMATIC     DATA
                             36,747       228.695         8,403,855.16
              PROCESSING      INC
              AUTOZONE     INC
                              1,720     2,605.620          4,481,666.40
              AVANTOR    INC
                             59,678       24.540         1,464,498.12
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,176      182.500         1,309,620.00
              BAKER   HUGHES    COMPANY
                             89,570       30.590         2,739,946.30
              BALL   CORP
                             27,805       57.540         1,599,899.70
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             638,436        35.350        22,568,712.60
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             67,786       51.500         3,490,979.00
              CORP
              BATH   & BODY   WORKS   INC
                             19,969       42.890          856,470.41
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             44,665       41.000         1,831,265.00
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             25,216       244.520         6,165,816.32
              BENTLEY    SYSTEMS    INC-
                             17,089       40.890          698,769.21
              CLASS   B
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             115,007       308.240         35,449,757.68
              CL  B
              BEST   BUY  CO  INC
                             17,839       86.940         1,550,922.66
              BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              8,335       93.300          777,655.50
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,967      483.230          950,513.41
              A
              BIO-TECHNE      CORP
                             13,791       75.960         1,047,564.36
              BIOGEN    INC
                             12,803       278.380         3,564,099.14
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,410       108.310         1,777,367.10
              INC
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,840       63.940          884,929.60
              BLACKROCK     INC
                             13,299       716.160         9,524,211.84
              BLACKSTONE      INC
                             61,888       93.520         5,787,765.76
              BLOCK   INC
                             46,789       75.020         3,510,110.78
              BOEING    CO
                             49,855       211.660         10,552,309.30
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,507     2,462.010          8,634,269.07
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,679       96.920         1,131,928.68
              HOLDINGS
              BORGWARNER      INC
                             21,063       50.430         1,062,207.09
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             126,524        46.540         5,888,426.96
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             188,752        71.110        13,422,154.72
              BROADCOM     INC
                             35,685       595.590         21,253,629.15
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                             10,418       143.860         1,498,733.48
              SOLUTIO
              BROWN   & BROWN   INC
                             21,066       57.670         1,214,876.22
              BROWN-FORMAN       CORP   -CL  B
                             27,427       65.650         1,800,582.55
              BUNGE   LIMITED
                             13,329       97.570         1,300,510.53
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,783      227.940         1,318,177.02
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,256       101.170         1,138,769.52
              INC
              CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                             24,132       194.440         4,692,226.08
              INC
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                             18,923       52.800          999,134.40
              INC
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             18,614       52.350          974,442.90
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             33,775       111.170         3,754,766.75
              CORP
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,229       78.780         1,908,760.62
              CARLISLE     COS  INC
                              4,560      266.190         1,213,826.40
              CARLYLE    GROUP   INC/THE
                             17,058       35.040          597,712.32
              CARMAX    INC
                             14,045       72.950         1,024,582.75
              CARNIVAL     CORP
                             87,792       11.290          991,171.68
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             74,330       45.220         3,361,202.60
              CATALENT     INC
                             15,049       71.370         1,074,047.13
              CATERPILLAR      INC
                             46,643       247.790         11,557,668.97
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              9,401      129.090         1,213,575.09
              CBRE   GROUP   INC
                             28,294       88.760         2,511,375.44
              CDW  CORP/DE
                             11,998       213.930         2,566,732.14
              CELANESE     CORP-SERIES      A
                              9,469      118.900         1,125,864.10
                                136/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CENTENE    CORP
                             50,491       73.360         3,704,019.76
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             55,754       29.210         1,628,574.34
              CENTURYLINK      INC
                             82,164        3.930         322,904.52
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             12,217       74.960          915,786.32
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             17,562       82.350         1,446,230.70
              INC
              CHARLES    RIVER
                              4,478      249.760         1,118,425.28
              LABORATORIES
              CHARLES    SCHWAB    CORP
                             128,468        80.320        10,318,549.76
              CHARTER    COMMUNICATIONS-
                              9,926      395.620         3,926,924.12
              CL  A
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              8,867      124.960         1,108,020.32
              TECHNOLOGIES
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,873       144.870         2,879,001.51
              CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              8,964       80.090          717,926.76
              CHEVRON    CORP
                             164,268       162.850         26,751,043.80
              CHEWY   INC  - CLASS   A
                              8,249       44.610          367,987.89
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,453     1,617.670          3,968,144.51
              INC
              CHUBB   LTD
                             36,871       210.610         7,765,401.31
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,475       83.780         1,799,175.50
              CIGNA   CORP
                             26,976       301.060         8,121,394.56
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             13,295       127.030         1,688,863.85
              CORP
              CINTAS    CORP
                              8,019      444.100         3,561,237.90
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             365,651        50.770        18,564,101.27
              CITIGROUP     INC
                             170,980        51.420         8,791,791.60
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             43,534       43.180         1,879,798.12
              CLARIVATE     PLC
                             27,148       10.710          290,755.08
              CLEVELAND-CLIFFS         INC
                             45,602       19.820          903,831.64
              CLOROX    CO
                             10,916       153.630         1,677,025.08
              CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                             22,487       64.450         1,449,287.15
              CME  GROUP   INC
                             31,794       188.640         5,997,620.16
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,814       61.970         1,599,693.58
              COCA-COLA     CO
                             363,074        60.120        21,828,008.88
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                             18,205       56.230         1,023,667.15
              PARTNERS     PLC
              COGNEX    CORP
                             15,274       48.140          735,290.36
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,578       65.480         2,984,447.44
              SOLUTIONS     CORP
              COINBASE     GLOBAL    INC  -
                             10,890       65.200          710,028.00
              CLASS   A
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             70,071       74.520         5,221,690.92
              COMCAST    CORP
                             388,819        39.120        15,210,599.28
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             42,542       36.410         1,548,954.22
              CONOCOPHILLIPS               112,403       104.120         11,703,400.36
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             31,368       93.250         2,925,066.00
              CONSTELLATION       BRANDS
                             14,109       226.800         3,199,921.20
              INC-A
                                137/270


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              CONSTELLATION       ENERGY
                             28,853       84.550         2,439,521.15
              COOPER    COS  INC/THE
                              4,358      345.120         1,504,032.96
              COPART    INC
                             37,690       68.400         2,577,996.00
              CORNING    INC
                             71,216       35.580         2,533,865.28
              CORTEVA    INC
                             63,653       61.810         3,934,391.93
              COSTAR    GROUP   INC
                             34,982       77.560         2,713,203.92
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             39,096       507.480         19,840,438.08
              COTERRA    ENERGY    INC
                             70,184       23.400         1,642,305.60
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             17,931       114.250         2,048,616.75
              - A
              CROWN   HOLDINGS     INC
                             10,755       86.780          933,318.90
              CSX  CORP
                             191,281        31.210         5,969,880.01
              CUMMINS    INC
                             12,482       257.470         3,213,740.54
              CVS  HEALTH    CORP
                             115,970        88.580        10,272,622.60
              CYBERARK     SOFTWARE
                              3,631      146.130          530,598.03
              LTD/ISRAEL
              DANAHER    CORP
                             61,025       256.290         15,640,097.25
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,819       146.090         1,580,547.71
              DARLING    INTERNATIONAL
                             14,087       66.550          937,489.85
              INC
              DATADOG    INC  - CLASS   A
                             21,835       79.990         1,746,581.65
              DAVITA    INC
                              4,839       83.930          406,137.27
              DEERE   & CO
                             25,650       433.310         11,114,401.50
              DELL   TECHNOLOGIES       -C
                             23,342       42.480          991,568.16
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             13,771       38.360          528,255.56
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             19,227       35.840          689,095.68
              DEVON   ENERGY    CORPORATION
                             54,758       53.330         2,920,244.14
              DEXCOM    INC
                             34,661       114.760         3,977,696.36
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             14,883       134.680         2,004,442.44
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,116       111.180         2,681,216.88
              SERVICES
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,479       14.150          303,927.85
              DOCUSIGN     INC
                             17,606       64.470         1,135,058.82
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             19,935       227.820         4,541,591.70
              DOLLAR    TREE   INC
                             19,787       148.040         2,929,267.48
              DOMINION     ENERGY    INC
                             73,636       58.700         4,322,433.20
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,159      357.360         1,128,900.24
              DOORDASH     INC  - A
                             20,631       61.810         1,275,202.11
              DOVER   CORP
                             12,648       155.360         1,964,993.28
              DOW  INC
                             63,410       58.130         3,686,023.30
              DR  HORTON    INC
                             29,021       94.380         2,739,001.98
              DROPBOX    INC-CLASS     A
                             24,258       21.220          514,754.76
              DTE  ENERGY    COMPANY
                             17,226       115.300         1,986,157.80
              DUKE   ENERGY    CORP
                             68,116       99.490         6,776,860.84
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             44,263       75.080         3,323,266.04
              DYNATRACE     INC
                             17,742       42.710          757,760.82
              EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                             10,824       87.050          942,229.20
              EATON   CORP   PLC
                             35,195       175.240         6,167,571.80
              EBAY   INC
                             48,403       48.240         2,334,960.72
                                138/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ECOLAB    INC
                             22,715       162.410         3,689,143.15
              EDISON    INTERNATIONAL
                             33,872       67.590         2,289,408.48
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             54,612       78.510         4,287,588.12
              CORP
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             37,936       13.130          498,099.68
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             24,547       112.000         2,749,264.00
              ELEVANCE     HEALTH,    INC
                             21,190       495.040         10,489,897.60
              ELI  LILLY   & CO
                             71,344       328.400         23,429,369.60
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             52,342       85.440         4,472,100.48
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             11,968       204.990         2,453,320.32
              ENTEGRIS     INC
                             13,150       85.480         1,124,062.00
              ENTERGY    CORP
                             18,064       109.430         1,976,743.52
              EOG  RESOURCES     INC
                             51,702       118.420         6,122,550.84
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,054      338.210         1,709,313.34
              EQT  CORP
                             29,401       31.250          918,781.25
              EQUIFAX    INC
                             10,797       211.720         2,285,940.84
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             32,889       32.750         1,077,114.75
              ERIE   INDEMNITY     COMPANY-
                              2,248      241.690          543,319.12
              CL  A
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             22,314       46.150         1,029,791.10
              ESTEE   LAUDER    COS  INC
                             20,399       252.880         5,158,499.12
              ETSY   INC
                             11,161       129.680         1,447,358.48
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,464      386.750         1,339,702.00
              EVERGY    INC
                             20,372       62.100         1,265,101.20
              EVERSOURCE      ENERGY
                             30,690       80.270         2,463,486.30
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             15,812       63.480         1,003,745.76
              EXELON    CORP
                             87,462       43.050         3,765,239.10
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             13,321       108.960         1,451,456.16
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             14,724       111.400         1,640,253.60
              WASHINGTON      INC
              EXXON   MOBIL   CORP
                             368,145       111.280         40,967,175.60
              F5  INC
                              5,222      146.880          767,007.36
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,354      431.230         1,446,345.42
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,229      682.190         1,520,601.51
              FASTENAL     CO
                             50,667       53.440         2,707,644.48
              FEDEX   CORP
                             21,989       210.300         4,624,286.70
              FERGUSON     PLC
                             18,323       148.040         2,712,536.92
              FIDELITY     NATIONAL
                             22,938       42.950          985,187.10
              FINANCIAL
              FIDELITY     NATIONAL
                             53,760       69.500         3,736,320.00
              INFORMATION
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             60,346       36.950         2,229,784.70
              FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,052      761.500          801,098.00
              A
              FIRST   HORIZON    NATIONAL
                             47,778       24.840         1,186,805.52
              CORP
              FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                             16,124       128.890         2,078,222.36
              FIRST   SOLAR   INC
                              8,466      164.280         1,390,794.48
                                139/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FIRSTENERGY      CORP
                             48,116       41.030         1,974,199.48
              FISERV    INC
                             53,782       115.370         6,204,829.34
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,302      213.580         1,345,981.16
              INC
              FMC  CORP
                             11,202       128.200         1,436,096.40
              FORD   MOTOR   CO
                             348,563        12.890         4,492,977.07
              FORTINET     INC
                             59,094       60.640         3,583,460.16
              FORTIVE    CORP
                             29,941       69.360         2,076,707.76
              FORTUNE    BRANDS
                             11,417       64.350          734,683.95
              INNOVATIONS,       INC
              FOX  CORP   - CLASS   A
                             25,433       37.030          941,783.99
              FOX  CORP-   CLASS   B
                             14,513       34.220          496,634.86
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             26,270       31.330          823,039.10
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             125,776        41.740         5,249,890.24
              FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                              5,307       47.310          251,074.17
              GARMIN    LTD
                             13,610       97.010         1,320,306.10
              GARTNER    INC
                              6,982      346.020         2,415,911.64
              GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY
                             32,332       73.170         2,365,732.44
              GEN  DIGITAL    INC
                             52,914       21.040         1,113,310.56
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,591      126.770          708,771.07
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,615       235.260         4,849,884.90
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             96,995       83.040         8,054,464.80
              GENERAL    MILLS   INC
                             52,514       76.770         4,031,499.78
              GENERAL    MOTORS    CO
                             122,221        43.170         5,276,280.57
              GENUINE    PARTS   CO
                             12,488       180.140         2,249,588.32
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             110,689        84.760         9,381,999.64
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,528       116.310         2,852,851.68
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,224      122.930         1,010,976.32
              GODADDY    INC  - CLASS   A
                             13,930       77.810         1,083,893.30
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             30,121       368.500         11,099,588.50
              GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                             118,386        3.480         411,983.28
              HALLIBURTON      CO
                             80,088       36.500         2,923,212.00
              HARTFORD     FINANCIAL
                             28,309       78.450         2,220,841.05
              SERVICES     GROUP   INC
              HASBRO    INC
                             11,656       59.360          691,900.16
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             20,252       262.840         5,323,035.68
              HEICO   CORP
                              3,853      176.900          681,595.70
              HEICO   CORP-CLASS      A
                              6,437      139.500          897,961.50
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,984       83.140          996,349.76
              HERSHEY    CO/THE
                             12,971       240.690         3,121,989.99
              HESS   CORP
                             24,701       135.520         3,347,479.52
              HEWLETT    PACKARD
                             114,360        16.360         1,870,929.60
              ENTERPRIS
              HF  SINCLAIR     CORP
                             14,293       52.300          747,523.90
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,280       146.340         3,553,135.20
              HOLDINGS     IN
              HOLOGIC    INC
                             22,066       82.730         1,825,520.18
              HOME   DEPOT   INC
                             90,419       317.950         28,748,721.05
                                140/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             59,544       201.420         11,993,352.48
              INC
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             100,800        4.660         469,728.00
              LTD
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             19,287       109.930         2,120,219.91
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,637       45.740         1,218,376.38
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             33,158       43.020         1,426,457.16
              HP  INC
                             91,090       30.160         2,747,274.40
              HUBBELL    INC
                              4,752      252.060         1,197,789.12
              HUBSPOT    INC
                              4,023      404.650         1,627,906.95
              HUMANA    INC
                             11,177       510.140         5,701,834.78
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             127,209        15.400         1,959,018.60
              INC
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,518      224.540          789,931.72
              INDUSTRIE
              IDEX   CORP
                              6,712      231.000         1,550,472.00
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,327      496.460         3,637,562.42
              ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC
                             27,390       240.340         6,582,912.60
              ILLUMINA     INC
                             13,889       211.830         2,942,106.87
              INCYTE    CORP
                             16,774       79.000         1,325,146.00
              INGERSOLL-RAND        INC
                             35,755       57.580         2,058,772.90
              INSULET    CORP
                              6,147      296.000         1,819,512.00
              INTEL   CORP
                             362,530        27.610        10,009,453.30
              INTERCONTINENTAL
                             49,349       107.110         5,285,771.39
              EXCHANGE     INC
              INTERNATIONAL       BUSINESS
                             79,850       135.020         10,781,347.00
              MACHINES     CORP
              INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                             22,651       96.500         2,185,821.50
              FRAGRANCES      INC
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             30,481       38.270         1,166,507.87
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             34,443       37.360         1,286,790.48
              INC
              INTUIT    INC
                             23,652       404.380         9,564,395.76
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                             31,506       238.910         7,527,098.46
              INVESCO    LTD
                             29,538       18.710          552,655.98
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,489       219.730         3,623,127.97
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,453      169.000         1,090,557.00
              INC
              JACOBS    SOLUTIONS     INC
                             11,256       121.890         1,371,993.84
              JARDINE    MATHESON     HLDGS
                             14,100       50.850          716,985.00
              LTD
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,563      147.730          821,821.99
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,671      188.350         1,444,832.85
              SERVICES     INC
              JM  SMUCKER    CO
                              9,389      149.940         1,407,786.66
              JOHNSON    & JOHNSON
                             232,268       160.390         37,253,464.52
              JOHNSON    CONTROLS
                             60,938       64.710         3,943,297.98
              INTERNATIONAL       PLC
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             258,965       142.240         36,835,181.60
                                141/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             28,537       31.560          900,627.72
              KELLOGG    CO
                             22,493       68.380         1,538,071.34
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             68,991       35.670         2,460,908.97
              KEYCORP                81,761       19.150         1,565,723.15
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                             15,810       185.780         2,937,181.80
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,914       127.230         3,805,958.22
              KINDER    MORGAN    INC
                             180,355        17.730         3,197,694.15
              KKR  & CO  INC  -A
                             49,299       57.180         2,818,916.82
              KLA  CORPORATION
                             12,539       387.920         4,864,128.88
              KNIGHT-SWIFT
                             14,269       60.120          857,852.28
              TRANSPORTATION
              KRAFT   HEINZ   CO/THE
                             64,967       40.000         2,598,680.00
              KROGER    CO
                             59,790       44.000         2,630,760.00
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             16,875       214.020         3,611,587.50
              INC
              LABORATORY      CORP   OF
                              7,947      256.260         2,036,498.22
              AMERICA    HOLDINGS
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,104       495.660         5,999,468.64
              LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                             12,776       100.480         1,283,732.48
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             30,312       56.020         1,698,078.24
              LEAR   CORP
                              5,342      143.740          767,859.08
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,484       101.240         1,162,640.16
              LENNAR    CORP-CL    A
                             22,498       99.090         2,229,326.82
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,839      269.370          764,741.43
              LIBERTY    BROADBAND-C
                             11,119       92.420         1,027,617.98
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                             12,058       20.940          252,494.52
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             27,647       21.430          592,475.21
              SERIES     C 
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                              6,291       33.860          213,013.26
              SIRIUSXM     A
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                             14,996       33.840          507,464.64
              SIRIUSXM      C 
              LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                             17,361       70.010         1,215,443.61
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             14,262       33.820          482,340.84
              LINDE   PLC
                             44,065       321.520         14,167,778.80
              LIVE   NATION    INC
                             15,174       76.390         1,159,141.86
              LKQ  CORP
                             22,937       58.840         1,349,613.08
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,065       475.630         10,019,145.95
              LOEWS   CORP
                             18,100       61.510         1,113,331.00
              LOWE'S    COS  INC
                             54,792       212.750         11,656,998.00
              LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              7,030      249.990         1,757,429.70
              INC
              LUCID   GROUP   INC
                             37,596       10.930          410,924.28
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,260       320.360         3,286,893.60
              LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                             22,976       97.320         2,236,024.32
              M&T  BANK   CORP
                             15,541       159.920         2,485,316.72
              MARATHON     OIL  CORP
                             59,337       25.860         1,534,454.82
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             43,899       122.500         5,377,627.50
              MARKEL    CORP
                              1,203     1,326.570          1,595,863.71
                                142/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,324      355.170         1,180,585.08
              MARRIOTT     INTERNATIONAL
                             24,381       172.520         4,206,210.12
              INC
              MARSH   & MCLENNAN     COS  INC
                             44,067       166.440         7,334,511.48
              MARTIN    MARIETTA
                              5,537      371.680         2,057,992.16
              MATERIALS
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             75,354       44.140         3,326,125.56
              MASCO   CORP
                             19,955       55.030         1,098,123.65
              MASIMO    CORPORATION
                              4,365      164.750          719,133.75
              MASTERCARD      INC-CLASS     A
                             76,222       361.130         27,526,050.86
              MATCH   GROUP   INC
                             24,997       43.630         1,090,619.11
              MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                             22,206       75.750         1,682,104.50
              SHRS
              MCDONALD'S      CORP
                             65,010       269.990         17,552,049.90
              MCKESSON     CORP
                             12,718       366.860         4,665,725.48
              MEDTRONIC     PLC
                             117,421        84.800         9,957,300.80
              MERCADOLIBRE       INC
                              4,008     1,100.870          4,412,286.96
              MERCK   & CO  INC
                             223,785       109.520         24,508,933.20
              META   PLATFORMS     INC-A
                             201,355       172.880         34,810,252.40
              METLIFE    INC
                             59,593       72.540         4,322,876.22
              METTLER-TOLEDO
                              1,985     1,513.930          3,005,151.05
              INTERNATIONAL
              MGM  MIRAGE
                             27,505       43.560         1,198,117.80
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             48,912       83.270         4,072,902.24
              MICRON    TECHNOLOGY      INC
                             97,312       59.010         5,742,381.12
              MICROSOFT     CORP
                             625,743       258.060        161,479,238.58
              MODERNA    INC
                             29,319       166.600         4,884,545.40
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,455      113.930          507,558.15
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,131      296.070         1,519,135.17
              MOLSON    COORS   BEVERAGE
                             16,802       52.020          874,040.04
              COMPANY-B
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             121,076        66.850         8,093,930.60
              INC
              MONGODB    INC
                              6,019      213.130         1,282,829.47
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,924      502.090         1,970,201.16
              INC
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             34,876       104.180         3,633,381.68
              MOODY'S    CORP
                             14,567       301.450         4,391,222.15
              MORGAN    STANLEY
                             113,681        99.510        11,312,396.31
              MOSAIC    CO/THE
                             30,290       49.850         1,509,956.50
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,753       269.420         3,974,753.26
              MSCI   INC
                              7,093      544.830         3,864,479.19
              NASDAQ    INC
                             30,448       58.560         1,783,034.88
              NETAPP    INC
                             19,376       67.410         1,306,136.16
              NETFLIX    INC
                             39,256       347.960         13,659,517.76
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,511      103.540          881,228.94
              INC
              NEWELL    BRANDS    INC
                             34,744       14.900          517,685.60
              NEWMONT    CORP
                             69,932       45.420         3,176,311.44
                                143/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NEWS   CORP   - CLASS   A
                             33,852       19.000          643,188.00
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             173,535        76.070        13,200,807.45
              NIKE   INC
                             111,632       124.840         13,936,138.88
              NISOURCE     INC
                             36,191       27.140          982,223.74
              NORDSON    CORP
                              4,563      246.220         1,123,501.86
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,037       228.150         4,799,591.55
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,493       96.710         1,691,748.03
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             12,958       470.630         6,098,423.54
              NOVOCURE     LTD
                              8,370       84.740          709,273.80
              NRG  ENERGY    INC
                             20,763       34.220          710,509.86
              NUCOR   CORP
                             23,068       168.070         3,877,038.76
              NVIDIA    CORP
                             219,916       213.880         47,035,634.08
              NVR  INC
                               275    5,098.140          1,401,988.50
              NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                             23,219       188.460         4,375,852.74
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              5,588      873.010         4,878,379.88
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             82,263       60.730         4,995,831.99
              CORP
              OKTA   INC
                             13,407       74.010          992,252.07
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              8,523      354.840         3,024,301.32
              LINE
              OMNICOM    GROUP
                             18,119       93.720         1,698,112.68
              ON  SEMICONDUCTOR
                             38,236       81.860         3,129,998.96
              CORPORATION
              ONEOK   INC
                             39,436       67.260         2,652,465.36
              ORACLE    CORP
                             141,220        87.280        12,325,681.60
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             37,222       84.760         3,154,936.72
              OVINTIV    INC
                             22,279       43.540          970,027.66
              OWENS   CORNING
                              8,449       99.930          844,308.57
              PACCAR    INC
                             46,251       75.690         3,500,738.19
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,282      141.010         1,167,844.82
              AMERICA
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             147,710        9.200        1,358,932.00
              INC-A
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                             26,404       169.280         4,469,669.12
              PARAMOUNT     GLOBAL
                             53,513       23.690         1,267,722.97
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,347       355.480         4,033,631.56
              PAYCHEX    INC
                             28,611       114.750         3,283,112.25
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,504      303.890         1,368,720.56
              PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              3,653      209.310          764,609.43
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             96,993       74.660         7,241,497.38
              PENTAIR    PLC
                             14,306       56.830          813,009.98
              PEPSICO    INC
                             121,903       176.280         21,489,060.84
              PERKINELMER      INC
                             11,119       133.440         1,483,719.36
              PFIZER    INC
                             495,652        43.210        21,417,122.92
              PG&E   CORP
                             131,886        15.570         2,053,465.02
              PHILIP    MORRIS
                             136,887       101.820         13,937,834.34
              INTERNATIONAL
              PHILLIPS     66
                             42,405       99.540         4,220,993.70
              PINTEREST     INC-   CLASS   A
                             51,499       24.430         1,258,120.57
                                144/270


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PIONEER    NATURAL
                             20,023       208.960         4,184,006.08
              RESOURCES     CO
              PLUG   POWER   INC
                             46,052       15.580          717,490.16
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             36,217       158.590         5,743,654.03
              GROUP
              POOL   CORP
                              3,485      376.580         1,312,381.30
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             20,782       129.910         2,699,789.62
              PPL  CORPORATION
                             65,483       28.810         1,886,565.23
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             21,829       91.030         1,987,093.87
              GROUP
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             210,740       140.010         29,505,707.40
              PROGRESSIVE      CORP
                             51,690       141.520         7,315,168.80
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             32,786       101.530         3,328,762.58
              PTC  INC
                              9,868      130.290         1,285,701.72
              PUBLIC    SERVICE
                             44,264       62.230         2,754,548.72
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             20,341       54.300         1,104,516.30
              QORVO   INC
                              9,098      103.080          937,821.84
              QUALCOMM     INC
                             99,171       127.720         12,666,120.12
              QUANTA    SERVICES     INC
                             12,645       154.900         1,958,710.50
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,260       148.220         1,520,737.20
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             17,099       112.170         1,917,994.83
              INC
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             130,424       101.510         13,239,340.24
              CORP
              REGENERON
                              9,455      748.740         7,079,336.70
              PHARMACEUTICALS
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             81,775       23.860         1,951,151.50
              REPLIGEN     CORP
                              4,660      190.000          885,400.00
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,521       131.960         2,575,991.16
              RESMED    INC
                             12,921       216.140         2,792,744.94
              RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                             28,368       20.220          573,600.96
              ROBERT    HALF
                              9,528       82.420          785,297.76
              INTERNATIONAL       INC
              ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                             31,402       40.880         1,283,713.76
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                             10,200       297.720         3,036,744.00
              ROKU   INC
                             10,726       71.560          767,552.56
              ROLLINS    INC
                             19,530       36.300          708,939.00
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,382      427.680         4,012,493.76
              ROSS   STORES    INC
                             30,913       115.690         3,576,324.97
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             20,254       73.030         1,479,149.62
              LTD
              ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                             31,060       37.840         1,175,310.40
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,513       88.070         1,013,949.91
              S&P  GLOBAL    INC
                             30,083       360.830         10,854,848.89
              SALESFORCE      INC
                             88,333       165.170         14,589,961.61
              SCHLUMBERGER       LTD
                             124,966        53.340         6,665,686.44
              SEA  LTD-ADR
                             31,956       65.010         2,077,459.56
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             17,444       70.260         1,225,615.44
                                145/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SEAGEN    INC
                             12,269       162.530         1,994,080.57
              SEALED    AIR  CORP
                             12,845       50.260          645,589.70
              SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                              9,981       61.400          612,833.40
              SEMPRA    ENERGY
                             27,814       158.490         4,408,240.86
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,811       52.170          720,519.87
              HOLDING
              SERVICENOW      INC
                             17,840       439.010         7,831,938.40
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                             21,755       227.980         4,959,704.90
              SIGNATURE     BANK
                              5,501      124.310          683,829.31
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             70,072        4.600         322,331.20
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             14,151       115.835         1,639,181.08
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,370       67.240          764,518.80
              SNAP   INC  - A
                             98,476       10.360         1,020,211.36
              SNAP-ON    INC
                              4,685      252.280         1,181,931.80
              SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                             19,692       154.080         3,034,143.36
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,918      305.040         1,500,186.72
              INC
              SOUTHERN     CO
                             96,362       66.630         6,420,600.06
              SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                             12,743       35.360          450,592.48
              SPLUNK    INC
                             14,394       105.000         1,511,370.00
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,508       61.740         1,266,163.92
              HOLDINGS
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             13,083       89.180         1,166,741.94
              INC
              STARBUCKS     CORP
                             101,367       107.100         10,856,405.70
              STATE   STREET    CORP
                             32,340       92.000         2,975,280.00
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             16,032       124.970         2,003,519.04
              STERIS    PLC
                              8,830      189.660         1,674,697.80
              STRYKER    CORP
                             30,068       263.160         7,912,694.88
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,184      292.790         1,517,823.36
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             42,279       35.770         1,512,319.83
              SYNOPSYS     INC
                             13,488       354.450         4,780,821.60
              SYSCO   CORP
                             44,720       78.710         3,519,911.20
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,738       118.730         2,343,492.74
              T-MOBILE     US  INC
                             55,571       149.350         8,299,528.85
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                             14,734       112.510         1,657,722.34
              SOFTWRE
              TARGA   RESOURCES     CORP
                             18,866       73.940         1,394,952.04
              TARGET    CORP
                             40,599       173.220         7,032,558.78
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             28,277       131.850         3,728,322.45
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,158      438.950         1,825,154.10
              INC
              TELEFLEX     INC
                              4,136      247.470         1,023,535.92
              TERADYNE     INC
                             13,798       105.250         1,452,239.50
              TESLA,    INC.
                             235,248       208.310         49,004,510.88
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             98,225       10.060          988,143.50
              INDUSTRIES
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             80,726       175.320         14,152,882.32
              TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               545    1,794.750           978,138.75
                                146/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TEXTRON    INC
                             18,530       74.810         1,386,229.30
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             34,603       559.700         19,367,299.10
              INC
              TJX  COS  INC
                             102,612        79.830         8,191,515.96
              TOAST   INC-CLASS     A
                             21,755       19.480          423,787.40
              TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                              9,789      239.000         2,339,571.00
              TRADE   DESK   INC/THE    -
                             39,151       60.300         2,360,805.30
              CLASS   A
              TRADEWEB     MARKETS    INC-
                              9,500       72.570          689,415.00
              CLASS   A
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,524       184.180         3,780,110.32
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,560      743.970         3,392,503.20
              TRANSUNION                16,988       69.280         1,176,928.64
              TRAVELERS     COS  INC/THE
                             20,887       185.750         3,879,760.25
              TRIMBLE    INC
                             21,860       55.200         1,206,672.00
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             117,331        48.490         5,689,380.19
              TWILIO    INC  - A
                             15,482       70.670         1,094,112.94
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,669      343.600         1,260,668.40
              TYSON   FOODS   INC-CL    A
                             25,424       61.370         1,560,270.88
              U-HAUL    HOLDING    CO
                              8,157       57.370          467,967.09
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             131,885        34.770         4,585,641.45
              UGI  CORP
                             18,460       39.150          722,709.00
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,508      530.000         2,389,240.00
              UNION   PACIFIC    CORP
                             55,532       201.590         11,194,695.88
              UNITED    PARCEL    SERVICE
                             64,851       183.210         11,881,351.71
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,154      461.250         2,838,532.50
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             82,619       499.080         41,233,490.52
              UNITY   SOFTWARE     INC
                             21,853       39.670          866,908.51
              UNIVERSAL     HEALTH
                              5,770      150.750          869,827.50
              SERVICES     INC
              US  BANCORP
                             124,648        48.600         6,057,892.80
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,596      243.340          875,050.64
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,712       129.610         4,499,022.32
              VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS
                             12,369       170.490         2,108,790.81
              A
              VERISIGN     INC
                              8,512      204.710         1,742,491.52
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             13,847       177.130         2,452,719.11
              VERIZON    COMMUNICATIONS
                             371,303        40.220        14,933,806.66
              INC
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             22,654       293.660         6,652,573.64
              INC
              VF  CORP
                             29,377       26.990          792,885.23
              VIATRIS    INC
                             106,977        11.690         1,250,561.13
              VISA   INC-CLASS     A SHARES
                             144,438       223.560         32,290,559.28
              VISTRA    CORP
                             33,452       22.960          768,057.92
              VMWARE    INC-CLASS     A
                             18,703       116.150         2,172,353.45
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,819       185.650         2,194,197.35
              WABTEC    CORP
                             15,335       105.490         1,617,689.15
                                147/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             64,671       36.760         2,377,305.96
              INC
              WALMART    INC
                             133,064       146.440         19,485,892.16
              WALT   DISNEY    CO
                             161,065       105.220         16,947,259.30
              WARNER    BROS   DISCOVERY
                             203,790        15.430         3,144,479.70
              INC
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,741       136.110         3,095,277.51
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             36,511       154.920         5,656,284.12
              WATERS    CORP
                              5,279      328.730         1,735,365.67
              WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                             15,440       54.970          848,736.80
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             27,934       92.870         2,594,230.58
              WELLS   FARGO   & CO
                             334,848        47.490        15,901,931.52
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,513      313.720         2,043,258.36
              SERVICES
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             27,734       41.580         1,153,179.72
              WESTERN    UNION   CO
                             34,223       13.830          473,304.09
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,308      122.510          405,263.08
              WESTROCK     CO-WHEN    ISSUED
                             22,497       32.550          732,277.35
              WEYERHAEUSER       CO
                             65,336       32.200         2,103,819.20
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,817      145.000          698,465.00
              WILLIAMS     COS  INC
                             107,830        31.260         3,370,765.80
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              9,696      240.890         2,335,669.44
              WIX.COM    LTD
                              5,099       85.400          435,454.60
              WOLFSPEED     INC
                             10,965       77.630          851,212.95
              WORKDAY    INC-CLASS     A
                             17,745       185.800         3,297,021.00
              WR  BERKLEY    CORP
                             18,572       67.140         1,246,924.08
              WW  GRAINGER     INC
                              4,046      677.350         2,740,558.10
              WYNN   RESORTS    LTD
                              9,545      109.010         1,040,500.45
              XCEL   ENERGY    INC
                             48,415       68.010         3,292,704.15
              XYLEM   INC
                             15,905       107.290         1,706,447.45
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,114       132.040         3,316,052.56
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-
                              4,557      322.580         1,469,997.06
              CL  A
              ZILLOW    GROUP   INC  -  C  W/I
                             14,147       45.890          649,205.83
              ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                              7,742       22.160          171,562.72
              SERV
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             18,564       125.970         2,338,507.08
              INC
              ZOETIS    INC
                             41,354       172.030         7,114,128.62
              ZOOM   VIDEO
                             19,902       76.110         1,514,741.22
              COMMUNICATIONS-A
              ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                             23,248       25.710          597,706.08
              INC
              ZSCALER    INC
                              7,526      132.350          996,066.10
     アメリカ・ドル　小計                      30,172,758                3,119,145,396.06
                                           (418,963,609,598)
     イギリス・ポン
              3I  GROUP   PLC
                             84,147       16.500         1,388,425.50
     ド
              ABRDN   PLC
                             187,145        2.150         402,361.75
                                148/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,817       22.450          355,091.65
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             111,846        33.375         3,732,860.25
              ANTOFAGASTA      PLC
                             34,459       17.610          606,822.99
              ASHTEAD    GROUP   PLC
                             38,841       56.260         2,185,194.66
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,660       19.455          615,945.30
              PLC
              ASTRAZENECA      PLC
                             136,915       115.400         15,799,991.00
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC-WI
                             82,495        5.970         492,495.15
              AVIVA   PLC
                             249,047        4.471        1,113,489.13
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             276,228        8.894        2,456,771.83
              BARCLAYS     PLC
                            1,410,735         1.758        2,480,072.13
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             90,299        4.667         421,425.43
              BERKELEY     GROUP   HOLDINGS-
                              9,597       42.350          406,432.95
              UNIT
              BP  PLC
                            1,664,072         5.582        9,288,849.90
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             188,917        31.660         5,981,112.22
              PLC
              BT  GROUP   PLC
                             613,854        1.423         873,514.24
              BUNZL   PLC
                             29,947       30.640          917,576.08
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             34,772       25.460          885,295.12
              COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                             17,598       20.830          366,566.34
              COMPASS    GROUP   PLC
                             156,267        19.090         2,983,137.03
              CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                             12,277       70.520          865,774.04
              DCC  PLC
                              8,782       46.300          406,606.60
              DIAGEO    PLC
                             201,257        35.690         7,182,862.33
              ENTAIN    PLC
                             51,969       13.930          723,928.17
              EXPERIAN     PLC
                             81,151       29.690         2,409,373.19
              GLENCORE     PLC
                             861,686        5.197        4,478,182.14
              GSK  PLC
                             359,037        14.750         5,295,795.75
              HALEON    PLC
                             446,720        3.339        1,491,598.08
              HALMA   PLC
                             33,484       22.230          744,349.32
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             31,082        8.702         270,475.56
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             14,491       17.685          256,273.33
              PLC
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,764,582         6.207        10,952,760.47
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             79,713       20.360         1,622,956.68
              INFORMA    PLC
                             129,797        6.698         869,380.30
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,521       55.940          924,184.74
              GROUP   PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             14,402       44.910          646,793.82
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             222,386        1.795         399,182.87
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             16,265       22.260          362,058.90
              KINGFISHER      PLC
                             170,153        2.802         476,768.70
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             528,167        2.595        1,370,593.36
              PLC
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,020,388         0.515        3,100,499.82
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             29,171       75.880         2,213,495.48
              GROUP
              M&G  PLC
                             229,322        2.027         464,835.69
                                149/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             363,319        1.466         532,625.65
              MONDI   PLC/WI
                             42,782       14.780          632,317.96
              NATIONAL     GRID   PLC
                             324,128        10.705         3,469,790.24
              NATWEST    GROUP   PLC
                             468,444        2.834        1,327,570.29
              NEXT   PLC
                             11,288       68.660          775,034.08
              NMC  HEALTH    PLC
                              4,758       0.001            4.75
              OCADO   GROUP   PLC
                             50,971        6.292         320,709.53
              PEARSON    PLC
                             58,672        9.196         539,547.71
              PERSIMMON     PLC
                             28,101       14.670          412,241.67
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             71,189        6.344         451,623.01
              PLC
              PRUDENTIAL      PLC
                             242,239        12.970         3,141,839.83
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             63,324       56.980         3,608,201.52
              PLC
              RELX   PLC
                             169,643        24.850         4,215,628.55
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             221,605        5.124        1,135,504.02
              RIO  TINTO   PLC
                             99,089       62.770         6,219,816.53
              ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                             746,834        1.118         834,960.41
              SAGE   GROUP   PLC
                             90,376        7.634         689,930.38
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             150,224        2.638         396,290.91
              SCHRODERS     PLC
                             64,144        5.068         325,081.79
              SEVERN    TRENT   PLC
                             22,527       28.230          635,937.21
              SHELL   PLC-NEW
                             641,261        25.240        16,185,427.64
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             77,016       11.615          894,540.84
              SMITHS    GROUP   PLC
                             32,127       17.685          568,165.99
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,497      120.550          783,213.35
              PLC
              SSE  PLC
                             94,290       17.570         1,656,675.30
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             49,123       12.535          615,756.80
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,851        7.686        1,697,460.78
              TAYLOR    WIMPEY    PLC
                             312,720        1.223         382,456.56
              TESCO   PLC
                             657,122        2.512        1,650,690.46
              UNILEVER     PLC
                             224,994        42.105         9,473,372.37
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             60,904       10.555          642,841.72
              PLC
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,354,929         1.027        2,418,512.08
              WHITBREAD     PLC
                             17,622       30.850          543,638.70
              WPP  PLC
                             96,484       10.100          974,488.40
     イギリス・ポンド　小計                      24,927,058                 169,434,057.02
                                           (27,387,320,977)
     イスラエル・
              AZRIELI    GROUP
                              3,748      212.900          797,949.20
     シュケル
              BANK   HAPOALIM     BM
                             112,068        31.460         3,525,659.28
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                             136,357        30.250         4,124,799.25
              BEZEQ   ISRAELI    TELECOM
                             186,195        5.370         999,867.15
              CORP
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,360      599.200         1,414,112.00
              ICL  GROUP   LTD
                             62,538       26.100         1,632,241.80
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                             108,656        18.320         1,990,577.92
                                150/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             13,825       116.300         1,607,847.50
              NICE   LTD
                              5,614      773.000         4,339,622.00
              TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                              9,780      144.900         1,417,122.00
     イスラエル・シュケル　小計                        641,141                21,849,798.10
                                             (820,254,531)
     オーストラリ
              AMPOL   LTD
                             23,143       32.310          747,750.33
     ア・ドル
              ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             270,035        24.740         6,680,665.90
              ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                             54,587       35.800         1,954,214.60
              ASX  LTD
                             18,595       68.480         1,273,385.60
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             203,574        3.440         700,294.56
              BHP  GROUP   LIMITED
                             449,161        48.460        21,766,342.06
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             44,162       17.840          787,850.08
              BRAMBLES     LTD
                             131,713        12.180         1,604,264.34
              COCHLEAR     LTD
                              6,219      224.600         1,396,787.40
              COLES   GROUP   LTD
                             124,368        18.300         2,275,934.40
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             151,368       102.230         15,474,350.64
              AUSTRALIA
              COMPUTERSHARE       LIMITED
                             50,488       24.110         1,217,265.68
              CSL  LIMITED
                             42,923       298.400         12,808,223.20
              ENDEAVOUR     GROUP
                             126,553        6.880         870,684.64
              LTD/AUSTRALIA
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             151,212        22.580         3,414,366.96
              LTD
              IDP  EDUCATION     LTD
                             19,671       30.890          607,637.19
              IGO  LTD
                             62,005       13.240          820,946.20
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             235,126        4.820        1,133,307.32
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-
                             40,603       32.430         1,316,755.29
              CDI
              LOTTERY    CORP   LTD/THE
                             215,548        4.860        1,047,563.28
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             33,198       190.730         6,331,854.54
              MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                             264,942        3.060         810,722.52
              MINERAL    RESOURCES     LTD
                             15,435       81.850         1,263,354.75
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             284,785        30.300         8,628,985.50
              LTD
              NEWCREST     MINING    LIMITED
                             82,753       23.600         1,952,970.80
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             107,184        11.220         1,202,604.48
              LTD
              ORICA   LTD
                             44,136       15.960          704,410.56
              ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                             160,892        6.980        1,123,026.16
              PILBARA    MINERALS     LTD
                             226,834        4.200         952,702.80
              QANTAS    AIRWAYS    LTD
                             88,564        6.580         582,751.12
              QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                             137,336        14.920         2,049,053.12
              RAMSAY    HEALTH    CARE
                             17,501       66.800         1,169,066.80
              LIMITED
              REA  GROUP   LTD
                              5,278      125.650          663,180.70
              REECE   LTD
                             22,988       16.750          385,049.00
              RIO  TINTO   LTD
                             33,437       125.150         4,184,640.55
                                151/270


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              SANTOS    LTD
                             293,176        6.770        1,984,801.52
              SEEK   LTD
                             32,753       24.320          796,552.96
              SONIC   HEALTHCARE      LTD
                             42,618       32.770         1,396,591.86
              SOUTH32    LTD
                             420,059        4.480        1,881,864.32
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             120,661        12.810         1,545,667.41
              TELSTRA    GROUP   LTD
                             414,617        4.210        1,745,537.57
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             70,020       13.850          969,777.00
              LTD
              WASHINGTON      H.  SOUL
                             21,897       28.550          625,159.35
              PATTINSON
              WESFARMERS      LIMITED
                             102,813        50.350         5,176,634.55
              WESTPAC    BANKING    CORP
                             313,999        23.010         7,225,116.99
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                             13,580       56.450          766,591.00
              WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             169,268        34.180         5,785,580.24
              LTD
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             110,216        36.800         4,055,948.80
              XERO   LTD
                             12,737       76.910          979,602.67
     オーストラリア・ドル　小計                       6,084,731                144,838,389.31
                                           (13,443,899,296)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             40,177       62.310         2,503,428.87
     カナダ・ドル
              AIR  CANADA
                             16,335       21.200          346,302.00
              ALGONQUIN     POWER   &
                             62,095       10.550          655,102.25
              UTILITIES
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             72,180       65.590         4,734,286.20
              INC
              ALTAGAS    LTD
                             25,717       24.160          621,322.72
              ARC  RESOURCES     LTD
                             57,809       14.730          851,526.57
              BANK   OF  MONTREAL
                             59,353       135.180         8,023,338.54
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             105,957        72.950         7,729,563.15
              BARRICK    GOLD   CORP
                             155,713        22.570         3,514,442.41
              BCE  INC
                              7,758       61.780          479,289.24
              BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                             31,118       47.280         1,471,259.04
              BROOKFIELD      CORPORATION-A
                             124,474        48.260         6,007,115.24
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             11,703       40.470          473,620.41
              COR-A
              BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                              3,220      120.000          386,400.00
              CAE  INC
                             28,115       31.440          883,935.60
              CAMECO    CORP
                             38,078       38.780         1,476,664.84
              CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                             80,022       62.520         5,002,975.44
              OF  COMMERCE
              CANADIAN     NATIONAL
                             52,450       157.220         8,246,189.00
              RAILWAY    CO
              CANADIAN     NATURAL
                             99,005       75.050         7,430,325.25
              RESOURCES     LTD
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             83,122       104.580         8,692,898.76
              LTD
              CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A
                              4,958      174.640          865,865.12
              CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                             12,355       36.490          450,833.95
                                152/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CCL  INDUSTRIES      INC  - CL
                             13,336       61.630          821,897.68
              B
              CENOVUS    ENERGY    INC
                             122,631        24.510         3,005,685.81
              CGI  INC
                             18,803       125.800         2,365,417.40
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,784     2,370.610          4,229,168.24
              INC
              DESCARTES     SYSTEMS
                              7,589      101.290          768,689.81
              GRP/THE
              DOLLARAMA     INC
                             24,539       79.920         1,961,156.88
              ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                             35,460       19.540          692,888.40
              CORP
              EMERA   INC
                             24,334       54.770         1,332,773.18
              EMPIRE    CO  LTD  'A'
                             14,252       36.850          525,186.20
              ENBRIDGE     INC
                             179,851        52.380         9,420,595.38
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,045      932.700         1,907,371.50
              LTD
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             51,754       26.570         1,375,103.78
              LTD
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,600      191.280          688,608.00
              FORTIS    INC
                             43,652       55.740         2,433,162.48
              FRANCO-NEVADA       CORP
                             16,898       178.500         3,016,293.00
              GEORGE    WESTON    LTD
                              6,332      169.610         1,073,970.52
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                             16,836       41.770          703,239.72
              SUB  VT
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             16,135       40.180          648,304.30
              GREAT-WEST      LIFECO    INC
                             25,813       36.520          942,690.76
              HYDRO   ONE  LTD
                             30,599       36.130         1,105,541.87
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              9,394       89.340          839,259.96
              IGM  FINANCIAL     INC
                              7,642       42.810          327,154.02
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             19,723       67.570         1,332,683.11
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             15,606       202.700         3,163,336.20
              IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                             53,364       12.510          667,583.64
              KEYERA    CORP
                             20,075       31.090          624,131.75
              KINROSS    GOLD   CORP
                             112,553        5.200         585,275.60
              LOBLAW    COS  LTD
                             14,380       118.890         1,709,638.20
              LUNDIN    MINING    CORP
                             57,497        8.820         507,123.54
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             24,389       76.280         1,860,392.92
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             169,341        27.070         4,584,060.87
              METRO   INC
                             21,231       71.900         1,526,508.90
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,833       101.500         3,028,049.50
              NORTHLAND     POWER   INC
                             21,337       33.470          714,149.39
              NUTRIEN    LTD
                             47,564       100.700         4,789,694.80
              NUVEI   CORP-SUBORDINATE
                              5,779       44.200          255,431.80
              VTG
              ONEX   CORPORATION
                              6,355       67.460          428,708.30
              OPEN   TEXT   CORP
                             24,044       47.430         1,140,406.92
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,811       21.830          410,644.13
              PARKLAND     CORP
                             14,477       30.200          437,205.40
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             49,510       45.760         2,265,577.60
                                153/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             49,198       36.100         1,776,047.80
              QUEBECOR     INC  -CL  B
                             14,254       32.620          464,965.48
              RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                             25,884       90.990         2,355,185.16
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,889       84.360          834,236.04
              ROGERS    COMMUNICATIONS
                             31,943       66.170         2,113,668.31
              INC
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             123,199       138.790         17,098,789.21
              SAPUTO    INC
                             22,439       36.700          823,511.30
              SHAW   COMMUNICATIONS        INC-
                             42,836       39.250         1,681,313.00
              B
              SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                             104,783        58.700         6,150,762.10
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             52,242       68.910         3,599,996.22
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             120,644        44.590         5,379,515.96
              TC  ENERGY    CORP
                             89,740       56.840         5,100,821.60
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,921       59.400         2,490,107.40
              TFI  INTERNATIONAL       INC
                              7,311      169.630         1,240,164.93
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,227       166.030         2,528,138.81
              TMX  GROUP   LTD
                              5,113      135.560          693,118.28
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,409      112.500          833,512.50
              TORONTO-DOMINION         BANK
                             160,862        92.870        14,939,253.94
              TOURMALINE      OIL  CORP
                             28,047       58.960         1,653,651.12
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,172      104.990          543,008.28
              LTD
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             39,703       56.970         2,261,879.91
              CORP
              WSP  GLOBAL    INC
                             11,001       172.390         1,896,462.39
     カナダ・ドル　小計                       3,579,679                217,519,555.80
                                           (21,708,451,669)
              CAPITALAND      INVESTMENT
     シンガポール・
                             228,000        3.850         877,800.00
     ドル        LTD/SI
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,300        7.810         283,503.00
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             160,000        34.920         5,587,200.00
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             548,400        1.000         548,400.00
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              8,800       28.970          254,936.00
              LTD
              KEPPEL    CORP   LTD
                             133,500        7.100         947,850.00
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             299,900        13.050         3,913,695.00
              CORP
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             118,900        5.780         687,242.00
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             76,700        8.890         681,863.00
              SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                             143,600        3.570         512,652.00
              ENGINEERING      LTD
              SINGAPORE
                             739,100        2.440        1,803,404.00
              TELECOMMUNICATIONS
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             104,300        30.670         3,198,881.00
              UOL  Group   Limited
                             44,500        6.730         299,485.00
              VENTURE    CORP   LTD
                             24,900       18.200          453,180.00
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             169,800        4.000         679,200.00
     シンガポール・ドル　小計                       2,836,700                 20,729,291.00
                                154/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            (2,084,537,503)
              ABB  LTD
                             138,835        31.450         4,366,360.75
     スイス・フラン
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             14,150       34.960          494,684.00
              ALCON   INC
                             44,145       68.200         3,010,689.00
              BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                              2,905       88.550          257,237.75
              BALOISE    HOLDING    AG
                              4,106      153.100          628,628.60
              BANQUE    CANTONALE
                              2,861       82.650          236,461.65
              VAUDOIS-REG
              BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                               320    1,947.000           623,040.00
              BKW  AG
                              1,902      134.500          255,819.00
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                               90   10,360.000            932,400.00
              PC
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                               10   104,300.000           1,043,000.00
              REG
              CIE  FINANCIERE      RICHEMON-
                             46,140       143.650         6,628,011.00
              REG
              CLARIANT     AG
                             19,306       15.960          308,123.76
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             237,870        2.771         659,137.77
              EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                               611     713.500          435,948.50
              REG
              GEBERIT    AG-REG
                              3,153      514.200         1,621,272.60
              GIVAUDAN-REG                 816    2,845.000          2,321,520.00
              HOLCIM    LTD
                             49,176       57.460         2,825,652.96
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             18,925       61.520         1,164,266.00
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-
                              4,828      244.400         1,179,963.20
              REG
              LOGITECH     INTERNATIONAL-
                             15,200       53.320          810,464.00
              REG
              LONZA   GROUP   AG
                              6,569      563.800         3,703,602.20
              NESTLE    SA
                             242,920       109.540         26,609,456.80
              NOVARTIS     AG
                             191,087        79.860        15,260,207.82
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,985      915.400         1,817,069.00
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG
                             62,010       280.050         17,365,900.50
              ROCHE   HOLDING    AG-BR
                              2,378      297.600          707,692.80
              SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                              2,395      190.400          456,008.00
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,321      198.550          659,384.55
              CERT
              SGS  SOCIETE    GENERALE
                               562    2,199.000          1,235,838.00
              SURVEILLANCE
              SIG  GROUP   AG
                             27,209       21.800          593,156.20
              SIKA   AG-BEARER
                             12,889       277.000         3,570,253.00
              SONOVA    HOLDING    AG-REG
                              4,702      238.300         1,120,486.60
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              9,770      130.100         1,271,077.00
              SWATCH    GROUP   AG
                              2,252      329.100          741,133.20
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                              2,726      555.800         1,515,110.80
              REG
              SWISS   PRIME   SITE-REG
                              6,916       82.550          570,915.80
              SWISS   RE  AG
                             26,800       97.480         2,612,464.00
                                155/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SWISSCOM     AG
                              2,310      575.200         1,328,712.00
              TEMENOS    GROUP   AG-REG
                              5,604       68.140          381,856.56
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              6,368       60.500          385,264.00
              UBS  GROUP   AG
                             295,439        20.220         5,973,776.58
              VAT  GROUP   AG
                              2,323      284.200          660,196.60
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             13,299       439.700         5,847,570.30
              AG
     スイス・フラン　小計                       1,537,183                124,189,812.85
                                           (18,064,650,177)
     スウェーデン・
              ALFA   LAVAL   AB
                             25,493       348.500         8,884,310.50
     クローナ
              ASSA   ABLOY   AB
                             89,088       252.100         22,459,084.80
              ATLAS   COPCO   AB
                             139,039       110.280         15,333,220.92
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             235,623       125.620         29,598,961.26
              BIOVITRUM                15,076       237.100         3,574,519.60
              BOLIDEN    AB
                             24,030       448.000         10,765,440.00
              ELECTROLUX      AB
                             19,617       128.080         2,512,545.36
              EMBRACER     GROUP   AB
                             57,692       56.200         3,242,290.40
              EPIROC    AB-A
                             57,290       204.600         11,721,534.00
              EPIROC    AB-B
                             35,345       175.550         6,204,814.75
              EQT  AB
                             25,988       244.000         6,341,072.00
              ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                             54,156       277.300         15,017,458.80
              EVOLUTION     AB
                             16,109      1,321.200          21,283,210.80
              FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                             53,417       53.320         2,848,194.44
              SHRS
              GETINGE    AB-B   SHS
                             19,837       232.300         4,608,135.10
              HENNES    & MAURITZ    AB
                             64,674       128.780         8,328,717.72
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             171,890       118.000         20,283,020.00
              HOLMEN    AB-B   SHARES
                              8,351      424.900         3,548,339.90
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             36,226       92.680         3,357,425.68
              INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                              6,324      287.800         1,820,047.20
              INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                             19,783       286.500         5,667,829.50
              INDUTRADE     AB
                             23,352       229.400         5,356,948.80
              INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                             12,753       228.700         2,916,611.10
              SHS
              INVESTOR     AB
                             159,323       202.850         32,318,670.55
              INVESTOR     AB-A   SHS
                             46,304       207.100         9,589,558.40
              KINNEVIK     AB  - B
                             20,867       159.100         3,319,939.70
              LIFCO   AB-B   SHS
                             20,229       212.200         4,292,593.80
              LUNDBERGS     AB-B   SHS
                              6,773      493.300         3,341,120.90
              NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                             133,534       117.850         15,736,981.90
              NORDEA    BANK   ABP
                             297,646       128.000         38,098,688.00
              SAGAX   AB-B
                             16,367       262.900         4,302,884.30
              SANDVIK    AB
                             93,987       219.200         20,601,950.40
              SECURITAS     AB
                             43,192       91.980         3,972,800.16
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             142,976       127.700         18,258,035.20
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             30,378       193.900         5,890,294.20
              SKF  AB
                             33,802       201.200         6,800,962.40
                                156/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SVENSKA    CELLULOSA     AB
                             53,741       147.950         7,950,980.95
              SVENSKA    HANDELSBANKEN
                             129,945       108.050         14,040,557.25
              SWEDBANK     AB  - A SHARES
                             79,973       210.000         16,794,330.00
              TELE2   AB
                             52,327       94.360         4,937,575.72
              TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                             257,826        59.820        15,423,151.32
              ERICSSON
              TELIA   CO  AB
                             244,434        26.560         6,492,167.04
              VOLVO   AB
                             129,764       207.450         26,919,541.80
              VOLVO   AB-A   SHS
                             21,029       216.400         4,550,675.60
              VOLVO   CAR  AB-B
                             52,136       50.970         2,657,371.92
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,277,706                481,964,564.14
                                            (6,260,719,688)
     デンマーク・ク
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               435    16,085.000           6,996,975.00
     ローネ
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               295    15,890.000           4,687,550.00
              CARLSBERG     AS-B
                              8,529      986.000         8,409,594.00
              CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                              9,358      499.400         4,673,385.20
              COLOPLAST-B                10,462       811.400         8,488,866.80
              DANSKE    BANK   A/S
                             61,080       154.950         9,464,346.00
              DEMANT    A/S
                              7,769      213.600         1,659,458.40
              DSV  A/S
                             16,840      1,282.000          21,588,880.00
              GENMAB    A/S
                              5,805     2,768.000          16,068,240.00
              NOVO-NORDISK       A/S
                             146,130       983.700        143,748,081.00
              NOVOZYMES     A/S
                             17,952       349.100         6,267,043.20
              ORSTED    A/S
                             16,615       637.400         10,590,401.00
              PANDORA    A/S
                              7,776      660.000         5,132,160.00
              ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                               759    1,797.500          1,364,302.50
              TRYGVESTA     AS
                             32,396       156.850         5,081,312.60
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             89,200       205.100         18,294,920.00
     デンマーク・クローネ　小計                        431,401               272,515,515.70
                                            (5,251,373,988)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             121,807        8.600        1,047,540.20
     ド・ドル        LTD
              FISHER    & PAYKEL
                             51,083       26.200         1,338,374.60
              HEALTHCARE       C 
              MERCURY    NZ  LTD
                             64,409        6.190         398,691.71
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             117,638        5.340         628,186.92
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             175,196        5.230         916,275.08
     ニュージーランド・ドル　小計                        530,133                4,329,068.51
                                             (363,641,755)
     ノルウェー・ク
              ADEVINTA     ASA-B
                             26,263       82.350         2,162,758.05
     ローネ
              AKER   BP  ASA
                             27,969       280.600         7,848,101.40
              DNB  BANK   ASA
                             83,178       199.100         16,560,739.80
              EQUINOR    ASA
                             83,910       319.800         26,834,418.00
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             18,249       182.400         3,328,617.60
              ASA
              KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              7,909      435.000         3,440,415.00
              MOWI   ASA
                             36,417       175.800         6,402,108.60
                                157/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NORSK   HYDRO   ASA
                             118,441        80.920         9,584,245.72
              ORKLA   ASA
                             67,727       70.180         4,753,080.86
              SALMAR    ASA
                              5,714      434.000         2,479,876.00
              TELENOR    ASA
                             65,468       116.150         7,604,108.20
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             14,711       469.200         6,902,401.20
     ノルウェー・クローネ　小計                        555,956                97,900,870.43
                                            (1,285,438,429)
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             35,488       16.530          586,616.64
     ユーロ
              ACCIONA    SA
                              2,139      186.000          397,854.00
              ACCOR                15,061       29.980          451,528.78
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             19,769       27.100          535,739.90
              SERV
              ADIDAS    AG
                             15,283       140.780         2,151,540.74
              ADP                2,988      134.050          400,541.40
              ADYEN   NV
                              1,913     1,471.000          2,814,023.00
              AEGON   NV
                             155,346        5.122         795,682.21
              AENA   SME  SA
                              7,119      140.150          997,727.85
              AGEAS                14,220       43.240          614,872.80
              AIB  GROUP   PLC
                             92,587        3.940         364,792.78
              AIR  LIQUIDE
                             46,293       152.080         7,040,239.44
              AIRBUS    SE
                             52,176       122.840         6,409,299.84
              AKZO   NOBEL   NV
                             16,040       70.400         1,129,216.00
              ALLIANZ    SE
                             36,093       218.350         7,880,906.55
              ALSTOM    RGPT
                             28,343       27.340          774,897.62
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             39,705       55.840         2,217,127.20
              AMPLIFON     SPA
                             10,988       27.500          302,170.00
              AMUNDI    SA
                              5,345       63.000          336,735.00
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             76,820       55.570         4,268,887.40
              SA/NV
              ARCELORMITTAL                45,261       28.515         1,290,617.41
              ARGENX    SE
                              4,887      348.600         1,703,608.20
              ARKEMA                5,074       95.500          484,567.00
              AROUNDTOWN      SA
                             90,983        2.516         228,913.22
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,123      318.600         1,313,587.80
              ASML   HOLDING    NV
                             35,905       603.600         21,672,258.00
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,583       18.365         1,792,111.79
              SPA
              AXA  SA
                             164,524        28.290         4,654,383.96
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             531,976        6.973        3,709,468.64
              ARGENTARIA      SA
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,473,706         3.510        5,172,708.06
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             94,014       10.055          945,310.77
              PLC
              BASF   SE
                             81,042       53.110         4,304,140.62
              BAYER   AG
                             86,815       58.940         5,116,876.10
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             29,122       99.670         2,902,589.74
              AG
              BAYERISCHE      MOTOREN
                              5,156       91.650          472,547.40
              WERKE-PRF
                                158/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BECHTLE    AG
                              7,146       40.730          291,056.58
              BEIERSDORF      AG
                              8,976      113.000         1,014,288.00
              BIOMERIEUX                3,690       97.060          358,151.40
              BNP  PARIBAS
                             97,907       65.500         6,412,908.50
              BOLLORE    SE
                             79,309        5.150         408,441.35
              BOUYGUES                20,590       31.420          646,937.80
              BRENNTAG     SE
                             13,633       73.180          997,662.94
              BUREAU    VERITAS    SA
                             26,162       26.140          683,874.68
              CAIXABANK               389,905        4.064        1,584,573.92
              CAPGEMINI     SA
                             14,419       187.200         2,699,236.80
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  -
                              3,516      133.300          468,682.80
              BR
              CARREFOUR     SA
                             52,118       18.210          949,068.78
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             48,133       37.830         1,820,871.39
              CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                             43,476       54.320         2,361,616.32
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             90,277       15.605         1,408,772.58
              COMMERZBANK      AG
                             92,998       10.980         1,021,118.04
              CONTINENTAL      AG
                              9,675       69.680          674,154.00
              CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              5,723       37.880          216,787.24
              RENOVA
              COVESTRO     AG
                             16,748       42.520          712,124.96
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             107,331        11.688         1,254,484.72
              CRH  PLC
                             66,568       44.460         2,959,613.28
              D'IETEREN     GROUP
                              2,175      184.900          402,157.50
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                             39,803       31.290         1,245,435.87
              DANONE                56,749       52.260         2,965,702.74
              DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,194      163.400          358,499.60
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             58,798       37.405         2,199,339.19
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             46,081       10.550          486,154.55
              DELIVERY     HERO   SE
                             15,145       39.870          603,831.15
              DEUTSCHE     BANK   AG
                             182,160        11.632         2,118,885.12
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             16,850       171.650         2,892,302.50
              DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                             52,348        9.537         499,242.87
              DEUTSCHE     POST   AG
                             88,330       40.900         3,612,697.00
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                             287,581        20.805         5,983,122.70
              DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,227      116.550          259,556.85
              DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                             10,074       114.500         1,153,473.00
              E.ON   SE
                             198,394        10.215         2,026,594.71
              EDENRED                22,208       52.320         1,161,922.56
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                             24,906       20.040          499,116.24
              EIFFAGE                7,463      103.400          771,674.20
              ELIA   GROUP   SA/NV
                              2,982      129.800          387,063.60
              ELISA   OYJ
                             12,836       53.740          689,806.64
              ENAGAS    SA
                             21,857       16.830          367,853.31
              ENDESA    SA
                             28,089       18.880          530,320.32
              ENEL   SPA
                             719,359        5.350        3,848,570.65
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             246,313        4.718        1,162,104.73
              ENGIE               161,448        13.594         2,194,724.11
                                159/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ENI-ENTE     NAZIONALE
                             220,004        14.350         3,157,057.40
              IDROCARBURI      SPA
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             30,536       35.630         1,087,997.68
              ESSILORLUXOTTICA                25,685       175.350         4,503,864.75
              EURAZEO                3,864       65.050          251,353.20
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,837       69.300          820,304.10
              EURONEXT     NV
                              7,700       77.700          598,290.00
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             18,518       20.400          377,767.20
              EXOR   NV
                              9,794       76.220          746,498.68
              FERRARI    NV
                             11,160       247.000         2,756,520.00
              FERROVIAL     S.A.
                             44,005       26.320         1,158,211.60
              FINECOBANK      SPA
                             53,652       16.450          882,575.40
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             14,751       154.300         2,276,079.30
              PLC.
              FORTUM    OYJ
                             39,379       14.350          565,088.65
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             18,260       37.820          690,593.20
              AG  AND  CO.KGAA
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             37,289       29.080         1,084,364.12
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                             45,040       11.710          527,418.40
              GEA  GROUP   AG
                             13,355       41.230          550,626.65
              GETLINK    SE  - REGR
                             41,829       16.505          690,387.64
              GRIFOLS    SA
                             26,321       14.200          373,758.20
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,265       80.120          742,311.80
              SA
              HANNOVER     RUECK   SE
                              5,348      181.950          973,068.60
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,608       64.400          811,955.20
              HEINEKEN     HOLDING    NV
                              8,904       79.850          710,984.40
              HEINEKEN     NV
                             22,898       96.580         2,211,488.84
              HELLOFRESH      SE
                             14,352       21.780          312,586.56
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             10,090       64.500          650,805.00
              HENKEL    KGAA-VORZUG
                             15,101       67.520         1,019,619.52
              HERMES    INTERNATIONAL
                              2,797     1,714.000          4,794,058.00
              IBERDROLA     SA
                             533,312        10.910         5,818,433.92
              IMCD   NV
                              4,978      152.050          756,904.90
              INDITEX    SA
                             96,111       28.590         2,747,813.49
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             115,281        34.920         4,025,612.52
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             32,301       10.370          334,961.37
              ITAL
              ING  GROEP   NV-CVA
                             331,960        13.170         4,371,913.20
              INTESA    SANPAOLO
                            1,474,521         2.554        3,765,926.63
              IPSEN                3,290      106.300          349,727.00
              JDE  PEET'S    BV
                              8,989       27.900          250,793.10
              JERONIMO     MARTINS
                             24,713       20.120          497,225.56
              JUST   EAT  TAKEAWAY
                             16,452       21.560          354,705.12
              KBC  GROEP   NV
                             21,901       70.600         1,546,210.60
              KERING                6,613      591.100         3,908,944.30
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             14,054       94.300         1,325,292.20
              KESKO   OYJ-B   SHS
                             23,644       20.400          482,337.60
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,561       63.580          862,208.38
                                160/270


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,397       64.180          410,559.46
              KONE   OYJ
                             30,052       48.640         1,461,729.28
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             91,597       29.665         2,717,225.00
              DELHAIZE     NV
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             15,403       124.750         1,921,524.25
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             78,572       16.128         1,267,209.21
              L'OREAL    SA
                             21,311       380.950         8,118,425.45
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              9,169       37.610          344,846.09
              SAEM
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,503       70.660          459,501.98
              LEGRAND    SA
                             23,567       88.300         2,080,966.10
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             24,446       813.600         19,889,265.60
              VUITTON    SE
              MEDIOBANCA      SPA
                             54,487       10.125          551,680.87
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             70,678       74.870         5,291,661.86
              MERCK   KGAA
                             11,380       184.450         2,099,041.00
              MICHELIN     (C.G.D.E.)
                             59,777       30.115         1,800,184.35
              MONCLER    SPA
                             18,101       57.700         1,044,427.70
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,723      229.500         1,083,928.50
              AG
              MUENCHENER
                             12,368       330.500         4,087,624.00
              RUECKVERSICHERUNGS          AG
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             12,876       26.850          345,720.60
              NEMETSCHEK      SE
                              5,018       51.360          257,724.48
              NESTE   OYJ
                             37,208       45.310         1,685,894.48
              NEXI   SPA
                             52,104        7.696         400,992.38
              NN  GROUP   NV
                             24,398       39.920          973,968.16
              NOKIA   OYJ
                             476,817        4.432        2,113,252.94
              OCI  NV
                              9,456       30.220          285,760.32
              OEST   ELEKTRIZITATSWIRTS-
                              6,045       82.150          496,596.75
              A
              OMV  AG
                             12,891       46.780          603,040.98
              ORANGE    S.A.
                             179,017        10.826         1,938,038.04
              ORION   OYJ-CLASS     B
                              9,382       45.630          428,100.66
              PERNOD-RICARD                18,231       198.050         3,610,649.55
              PORSCHE    AUTOMOBIL
                             13,391       55.560          744,003.96
              HOLDING    SE-PREF
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             48,534       10.190          494,561.46
              PROSUS                73,274       72.780         5,332,881.72
              PRYSMIAN     SPA
                             22,594       37.000          835,978.00
              PUBLICIS     GROUPE
                             20,038       75.080         1,504,453.04
              PUMA   AG
                              9,358       61.460          575,142.68
              QIAGEN    NV
                             20,156       44.520          897,345.12
              RANDSTAD     NV
                             10,357       59.100          612,098.70
              RATIONAL     AG
                               452     613.500          277,302.00
              RECORDATI     INDUSTRIA
                              9,249       41.100          380,133.90
              CHIMICA
              RED  ELECTRICA     DE  ESPANA
                             35,226       16.160          569,252.16
              REMY   COINTREAU
                              2,043      168.500          344,245.50
                                161/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              RENAULT    SA
                             17,030       41.560          707,766.80
              REPSOL    SA
                             120,818        14.970         1,808,645.46
              RHEINMETALL      AG
                              3,834      249.000          954,666.00
              ROYAL   KPN  NV
                             298,751        3.263         974,824.51
              RWE  AG
                             56,753       39.550         2,244,581.15
              SAFRAN    SA
                             30,310       134.780         4,085,181.80
              SAMPO   OYJ
                             42,155       45.700         1,926,483.50
              SANOFI               100,787        89.110         8,981,129.57
              SAP  SE
                             92,193       109.280         10,074,851.04
              SARTORIUS     AG-VORZUG
                              2,142      429.200          919,346.40
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,443      333.000          813,519.00
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             47,877       156.560         7,495,623.12
              SCOUT24    SE
                              7,242       52.200          378,032.40
              SEB  SA
                              2,232       99.750          222,642.00
              SIEMENS    AG
                             67,550       144.660         9,771,783.00
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             38,597       18.915          730,062.25
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             24,866       50.640         1,259,214.24
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             21,666       36.090          781,925.94
              SNAM   SPA
                             179,310        4.772         855,667.32
              SOCIETE    GENERALE
                             70,717       27.725         1,960,628.82
              SODEXO                7,819       86.080          673,059.52
              SOFINA                1,372      233.800          320,773.60
              SOLVAY    SA
                              6,522      112.300          732,420.60
              STELLANTIS      NV
                             192,794        16.138         3,111,309.57
              STMICROELECTRONICS          NV
                             60,308       45.385         2,737,078.58
              STORA   ENSO   OYJ
                             48,256       13.605          656,522.88
              SYMRISE    AG
                             11,781       97.080         1,143,699.48
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             911,938        0.305         278,141.09
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             99,009        2.852         282,373.66
              HOLDI
              TELEFONICA      SA
                             463,516        3.789        1,756,262.12
              TELEPERFORMANCE                5,195      254.500         1,322,127.50
              TENARIS    SA
                             41,272       16.260          671,082.72
              TERNA-RETE      ELETTRICA
                             124,677        7.384         920,614.96
              NAZIONALE     SPA
              THALES    SA
                              9,401      129.100         1,213,669.10
              TOTALENERGIES       SE
                             219,563        58.920        12,936,651.96
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              8,347       20.790          173,534.13
              UCB  SA
                             11,109       78.600          873,167.40
              UMICORE                18,442       32.590          601,024.78
              UNICREDIT     SPA
                             169,193        19.000         3,214,667.00
              UNITED    INTERNET     AG-REG
                              8,759       20.700          181,311.30
              SHARE
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             64,061       22.500         1,441,372.50
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             47,065       34.480         1,622,801.20
              VALEO   SA
                             18,522       21.160          391,925.52
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             58,780       28.700         1,686,986.00
              VINCI   SA
                             47,747       109.080         5,208,242.76
              VIVENDI    SA
                             62,952        9.816         617,936.83
                                162/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VOESTALPINE      AG
                              9,953       34.540          343,776.62
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,663      167.800          446,851.40
              VOLKSWAGEN      AG
                             16,381       132.700         2,173,758.70
              VONOVIA    SE
                             63,376       25.460         1,613,552.96
              WARTSILA     OYJ
                             41,793        9.308         389,009.24
              WENDEL                2,453      100.800          247,262.40
              WOLTERS    KLUWER    NV
                             23,125       103.600         2,395,750.00
              WORLDLINE     SA
                             21,207       41.160          872,880.12
              ZALANDO    SE
                             19,688       39.850          784,566.80
     ユーロ　小計                      16,217,538                 421,642,987.23
                                           (60,484,686,518)
              AIA  GROUP   LTD
                            1,054,875         83.250        87,818,343.75
     香港・ドル
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             329,539        26.750         8,815,168.25
              LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             153,200        23.250         3,561,900.00
              APAC   LT
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             177,409        50.000         8,870,450.00
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             239,409        48.250        11,551,484.25
              LTD
              CK  INFRASTRUCTURE
                             58,000       42.950         2,491,100.00
              HOLDINGS     LIMITED
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             147,643        56.350         8,319,683.05
              ESR  GROUP   LIMITED
                             180,000        14.300         2,574,000.00
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             193,810        51.750        10,029,667.50
              GROUP   LTD
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             184,157        16.040         2,953,878.28
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             68,512       124.100         8,502,339.20
              HENDERSON     LAND
                             135,641        27.450         3,723,345.45
              DEVELOPMENT
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,025,437         7.430        7,618,996.91
              HONG   KONG   EXCHANGES     &
                             106,411       332.800         35,413,580.80
              CLEAR
              MTR  CORP
                             149,255        40.050         5,977,662.75
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             144,917        22.000         3,188,174.00
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             125,087        42.800         5,353,723.60
              LTD
              SANDS   CHINA   LTD
                             216,180        27.800         6,009,804.00
              SINO   LAND   CO
                             320,000        10.360         3,315,200.00
              SITC   INTERNATIONAL
                             124,000        16.120         1,998,880.00
              HOLDINGS
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             129,523       111.300         14,415,909.90
              LTD
              SWIRE   PACIFIC    LTD
                             44,366       66.800         2,963,648.80
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             111,600        20.800         2,321,280.00
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             121,500       101.700         12,356,550.00
              WH  GROUP   LTD
                             735,500        4.740        3,486,270.00
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,733        43.400         6,498,412.20
              INVESTMENT
              XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO
                             158,000        16.700         2,638,600.00
              LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港・ドル　小計
                            6,583,704                272,768,052.69
                                            (4,675,244,423)
     合計                      97,375,688                580,793,828,552
                                           (580,793,828,552)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年2月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        13,650.00         2,205,567.00
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                        27,787.00          923,917.75
                     AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                        41,115.00         8,644,839.90
                     ANNALY    MORTGAGE
                                        41,330.00          892,314.70
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,246.00         2,195,340.42
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        13,197.00          929,596.68
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,845.00         1,061,842.25
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        38,274.00         5,384,386.32
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        25,312.00         2,803,557.12
                     EQUINIX    INC
                                         8,051.00         5,770,634.76
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,561.00         1,118,524.68
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        31,277.00         2,060,528.76
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,733.00         1,357,746.39
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        11,776.00         1,872,266.24
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        22,631.00         1,192,201.08
                     PROPERTIE
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        33,620.00          704,675.20
                     INCORPORATED-A
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        47,197.00         1,233,257.61
                     INC
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        62,910.00         1,065,695.40
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        53,948.00         1,760,323.24
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        25,657.00         1,349,558.20
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        53,871.00         1,139,371.65
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        52,730.00          683,380.80
                     INC
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                        10,081.00         1,697,035.54
                     COMM
                     PROLOGIS     INC
                                        81,449.00         10,207,188.68
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,908.00         4,158,631.08
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        54,522.00         3,604,994.64
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        13,450.00          865,238.50
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         9,546.00         2,684,717.04
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,853.00         3,567,961.98
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,911.00         1,724,483.55
                     UDR  INC
                                        28,688.00         1,283,788.00
                     VENTAS    INC
                                        35,221.00         1,777,251.66
                                164/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        85,332.00         2,891,901.48
                     WELLTOWER     INC
                                        40,993.00         3,172,858.20
                     WP  CAREY   INC
                                        16,991.00         1,426,054.63
             アメリカ・ドル　小計                          1,076,663.00          85,411,631.13
                                               (11,472,490,292)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        75,992.00          338,772.33
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        62,134.00          434,068.12
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        104,284.00           885,996.86
             イギリス・ポンド　小計                           242,410.00          1,658,837.31
                                                 (268,134,463)
             オーストラリ         DEXUS/AU
                                        108,470.00           941,519.60
             ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                        153,432.00          3,037,953.60
                     GPT  GROUP
                                        190,460.00           870,402.20
                     MIRVAC    GROUP
                                        385,421.00           859,488.83
                     SCENTRE    GROUP
                                        492,666.00          1,433,658.06
                     STOCKLAND                  232,389.00           903,993.21
                     VICINITY     CENTRES
                                        374,914.00           768,573.70
             オーストラリア・ドル　小計                          1,937,752.00           8,815,589.20
                                                 (818,262,990)
             カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         7,685.00          384,250.00
                     ESTA
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                        13,465.00          300,404.15
                     TR
             カナダ・ドル　小計                            21,150.00          684,654.15
                                                  (68,328,484)
             シンガポール・         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        301,000.00           845,810.00
             ドル
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        468,190.00           912,970.50
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        294,000.00           496,860.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        208,700.00           356,877.00
                     COMMERCIAL      TRUST
             シンガポール・ドル　小計
                                       1,271,890.00           2,612,517.50
                                                 (262,714,760)
             ユーロ         COVIVIO                   3,962.00          247,228.80
                     GECINA    SA
                                         3,928.00          430,116.00
                     KLEPIERRE                   18,780.00          440,766.60
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        10,336.00          610,857.60
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                        13,567.00          405,653.30
             ユーロ　小計                            50,573.00         2,134,622.30
                                                 (306,211,569)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        187,171.00          9,798,401.85
             香港・ドル　小計                           187,171.00          9,798,401.85
                                                 (167,944,608)
     投資証券　合計                                   4,787,609        13,364,087,166
                                165/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               (13,364,087,166)
     合計
                                                13,364,087,166
                                               (13,364,087,166)
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                166/270



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                  組入株式             有価証券の合計金額に
                                        投資証券
            通貨              銘柄数        時価比率                対する比率
                                        時価比率
                                   （％）                （％）
                                         （％）
                              602銘
     アメリカ・ドル                  株式             67.78       －             72.44
                                柄
                       投資証券       35銘柄        －     1.86
     イギリス・ポンド                  株式       78銘柄       4.43       －              4.65
                       投資証券        3銘柄       －     0.04
     イスラエル・シュケル                  株式       10銘柄       0.13       －              0.14
     オーストラリア・ドル                  株式       49銘柄       2.18       －              2.40
                       投資証券        7銘柄       －     0.13
     カナダ・ドル                  株式       85銘柄       3.51       －              3.67
                       投資証券        2銘柄       －     0.01
     シンガポール・ドル                  株式       15銘柄
                                     0.34       －              0.40
                       投資証券        4銘柄       －     0.04
     スイス・フラン                  株式       43銘柄       2.92       －              3.04
     スウェーデン・クローナ                  株式       45銘柄       1.01       －              1.05
     デンマーク・クローネ                  株式       16銘柄       0.85       －              0.88
     ニュージーランド・ドル                  株式        5銘柄      0.06       －              0.06
     ノルウェー・クローネ                  株式       12銘柄       0.21       －              0.22
                              221銘
     ユーロ                  株式              9.79       －             10.23
                                柄
                       投資証券        5銘柄       －     0.05
     香港・ドル                  株式       27銘柄       0.76       －              0.82
                       投資証券        1銘柄       －     0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                167/270







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年2月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              257,390,497
        金銭信託                                               4,265,485
        コール・ローン                                              130,300,876
        国債証券                                            57,443,562,036
        派生商品評価勘定                                                398,485
        未収入金                                                935,301
        未収利息                                              338,705,778
                                                      33,847,937
        前払費用
        流動資産合計                                            58,209,406,395
       資産合計                                             58,209,406,395
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                21,759
        未払金                                              87,705,299
        未払解約金                                              61,184,620
                                                          159
        その他未払費用
        流動負債合計                                              148,911,837
       負債合計                                               148,911,837
     純資産の部
       元本等
        元本                                            39,232,944,932
        剰余金
                                                    18,827,549,626
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            58,060,494,558
       純資産合計                                             58,060,494,558
     負債純資産合計                                               58,209,406,395
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                                168/270




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年2月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           32,684,205,869円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,465,086,385円
        同期中一部解約元本額                                           5,916,347,322円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           3,402,349,925円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           5,837,356,069円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,244,992,576円
        ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                            880,671,607円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,623,744円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,983,392円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             4,924,346円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           14,898,244,735円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           4,621,316,547円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                           3,490,600,325円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            220,216,054円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           1,873,266,617円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            254,661,757円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            453,526,915円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             67,668,950円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            192,096,676円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             20,538,951円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             44,812,548円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            160,140,930円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            106,969,877円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            229,465,772円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            185,460,031円
        ＦＷニッセイ外国債インデックス                                             22,154,365円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             11,902,223円
        計                                           39,232,944,932円
     ２.   受益権の総数                                           39,232,944,932口

                                169/270







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年2月22日
              項目
                                      至　2023年2月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年2月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年2月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △619,618,256
     合計                                               △619,618,256
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2022年11月22日から2023年2月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年2月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    65,911,302             －    66,288,028          376,726
          アメリカ・ドル                  47,628,575             －    48,012,320          383,745
          イギリス・ポンド                   1,703,525            －     1,704,157            632
          デンマーク・クローネ                    915,819           －      915,610         △209
          メキシコ・ペソ                   1,338,657            －     1,338,272          △385
          ユーロ                  14,324,726             －    14,317,669          △7,057
     合計                       65,911,302             －    66,288,028          376,726
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年2月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4799円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,799円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）株式以外の有価証券
                                                   2023年2月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           130,429.20
                     US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           127,532.40
                     US  TREASURY     BONDS
                                        170,000.00           187,078.20
                     US  TREASURY     BONDS
                                        100,000.00           104,644.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           393,974.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        180,000.00           193,942.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        650,000.00           543,127.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           432,400.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           459,000.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,300,000.00           4,204,067.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,040,000.00           6,830,700.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,680,000.00           5,475,860.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        610,000.00           526,667.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,680,000.00           7,364,659.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,820,000.00           5,533,539.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,030,000.00           4,774,928.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        400,000.00           348,484.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        490,000.00           459,125.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        470,000.00           423,145.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        520,000.00           439,176.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        690,000.00           532,079.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        350,000.00           294,847.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           370,507.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,720,000.00           4,451,904.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,990,000.00           6,609,604.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           235,636.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,920,000.00           3,626,901.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        560,000.00           429,340.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,280,000.00           3,019,633.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        580,000.00           444,262.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,640,000.00           3,320,772.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        700,000.00           509,110.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,100,000.00           3,789,917.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        320,000.00           262,748.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,540,000.00           3,294,111.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        630,000.00           528,532.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,966,948.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,110,000.00           3,829,821.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        490,000.00           410,928.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,090,000.00           2,008,845.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,930,000.00           4,560,250.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        690,000.00           552,075.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,830,000.00           1,754,787.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,830,000.00           5,376,309.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           169,462.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        690,000.00           552,400.20
                                172/270

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,320,000.00           3,177,074.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,650,000.00           2,495,743.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        150,000.00           160,921.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        790,000.00           662,825.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,470,000.00           2,374,756.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,130,000.00           2,013,254.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        860,000.00           738,757.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           152,531.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        250,000.00           260,517.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,880,000.00           2,768,947.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,740,000.00           3,528,129.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        930,000.00           780,902.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           278,951.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,750,000.00           1,688,610.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,490,000.00           1,421,609.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        960,000.00           864,787.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           296,142.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,900,000.00           1,814,709.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,500,000.00           4,170,060.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,020,000.00            859,268.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,580,000.00           2,429,534.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,860,000.00           3,516,807.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           305,001.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        990,000.00           814,542.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,882,256.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,540,000.00           3,081,994.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        930,000.00           670,613.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,830,000.00           1,673,370.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,150,000.00           2,761,164.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           267,710.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        860,000.00           637,070.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,130,000.00           1,949,099.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,061,502.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           290,990.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,090,000.00            740,262.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        140,000.00           158,085.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           1,798,623.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        850,000.00           544,629.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           331,791.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,220,000.00           1,903,472.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,220,000.00           1,759,172.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,430,000.00            821,635.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,050,000.00            668,587.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,710,000.00           1,446,882.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,320,000.00           1,867,414.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,420,000.00            872,235.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,170,000.00            777,043.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,170,000.00            994,628.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,250,000.00           1,843,402.50
                                173/270

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,580,000.00           1,033,841.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,410,000.00           1,019,162.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,076,853.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,350,000.00           4,136,371.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00           1,002,880.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,220,000.00           1,879,008.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,600,000.00           1,177,488.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,210,106.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        900,000.00           781,974.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,220,000.00            936,435.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,430,000.00           1,983,390.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,580,000.00           1,063,039.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,590,000.00           1,112,618.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,270,000.00           3,985,916.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,360,000.00           1,206,034.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,970,000.00           1,689,649.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,350,000.00           1,925,613.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,470,000.00            957,102.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           247,021.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,340,000.00            977,623.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,940,000.00           1,681,204.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,520,000.00           1,324,649.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,230,000.00           1,901,141.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,330,000.00            949,753.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        310,000.00           272,533.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,090,000.00            847,257.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           232,083.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,280,000.00           1,050,393.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,180,000.00           2,017,677.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        960,000.00           857,472.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,110,000.00           1,929,320.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,210,000.00           1,019,231.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        820,000.00           745,937.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           271,590.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           2,024,542.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,100,000.00           2,146,914.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,220,000.00           1,244,961.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        840,000.00           836,060.40
                     US  TREASURY     NOTES
                                        150,000.00           171,744.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        290,000.00           305,857.20
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,270,000.00            706,386.70
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,710,000.00           1,362,579.30
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        280,000.00           295,573.60
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        270,000.00           261,635.40
            アメリカ・ドル　小計                         239,750,000.00           214,090,871.20
                                     (32,203,220,000)           (28,756,685,824)
            イギリス・ポン         UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           395,326.80
            ド
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           322,554.60
                                174/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           363,904.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           266,171.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        430,000.00           400,054.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        280,000.00           271,580.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           280,273.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           243,516.90
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           300,700.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           246,424.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           337,603.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           242,788.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           374,202.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           342,351.90
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           273,990.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           395,045.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        280,000.00           254,884.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           146,720.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           339,206.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        250,000.00           161,582.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           313,147.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        280,000.00           291,410.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        240,000.00           272,061.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           436,148.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           171,738.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        280,000.00           290,948.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           272,176.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           329,080.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           333,014.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           377,506.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           430,808.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        510,000.00           330,439.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           270,300.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           129,725.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           282,552.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           255,603.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        220,000.00           99,044.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        450,000.00           312,016.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        670,000.00           647,481.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        580,000.00           443,294.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           193,813.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        510,000.00           456,552.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        510,000.00           278,332.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           235,431.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.00           352,989.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           244,179.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        700,000.00           654,990.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        210,000.00           120,813.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        750,000.00           604,800.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        210,000.00           90,228.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        280,000.00           293,224.40
                                175/270

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           350,084.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           466,681.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           366,926.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        130,000.00           127,986.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        80,000.00           77,721.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        90,000.00           89,536.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        130,000.00           125,716.50
            イギリス・ポンド　小計                          20,250,000.00           17,377,382.50
                                     (3,273,210,000)           (2,808,880,107)
            イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND
                                        460,000.00           431,250.00
            シュケル
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        440,000.00           452,276.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        630,000.00           601,744.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        290,000.00           318,985.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        420,000.00           398,811.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        530,000.00           446,498.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           483,697.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        520,000.00           536,146.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        370,000.00           284,659.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           363,070.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        380,000.00           345,458.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        300,000.00           282,360.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        120,000.00           98,964.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        190,000.00           157,614.50
            イスラエル・シュケル　小計                          5,430,000.00           5,201,535.50
                                      (203,845,458)           (195,268,764)
            オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           391,132.00
            ア・ドル
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.00           306,686.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        460,000.00           486,601.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           388,044.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        200,000.00           176,808.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           437,474.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        270,000.00           261,781.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        230,000.00           206,289.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.00           289,977.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           366,012.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        290,000.00           237,072.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           286,335.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        370,000.00           349,376.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           452,402.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        280,000.00           229,261.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        520,000.00           436,181.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        640,000.00           513,900.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           358,468.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        600,000.00           566,358.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           402,644.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           239,988.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        660,000.00           523,941.00
                                176/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        530,000.00           475,876.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        550,000.00           458,491.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        410,000.00           379,901.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        470,000.00           491,013.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           296,973.00
            オーストラリア・ドル　小計                          11,070,000.00           10,008,990.50
                                     (1,027,517,400)            (929,034,498)
            オフショア・人
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.00           1,995,700.00
            民元
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,307,256.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.00           730,548.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,218,192.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.00           1,353,403.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,013,220.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,412,540.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,600,000.00           5,610,528.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,444,280.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,340,000.00           3,345,778.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,650,000.00           3,798,993.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.00           3,166,432.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.00           2,571,270.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           7,003,150.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.00           3,599,028.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,700,000.00           6,650,085.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,446,278.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.00           4,478,400.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,475,800.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,057,975.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.00           2,196,612.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,800,000.00           4,764,000.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00            981,840.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.00           3,413,830.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,300,000.00           8,236,505.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,300,000.00           5,230,199.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.00           3,980,840.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,300,000.00           8,218,660.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.00           2,622,213.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,600,000.00           4,567,754.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,500,000.00           6,458,660.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.00           2,090,592.00
            オフショア・人民元　小計                         125,670,000.00           125,440,562.00
                                     (2,459,625,807)           (2,455,135,224)
            カナダ・ドル         CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           225,913.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           208,373.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        110,000.00           130,510.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           224,643.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        140,000.00           123,761.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           221,915.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           159,084.30
                                177/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           182,065.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           163,035.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           140,632.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           217,564.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           185,150.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        850,000.00           648,065.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           122,534.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           127,085.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           172,735.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        680,000.00           590,947.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        190,000.00           179,741.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        580,000.00           533,072.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.00           485,964.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        380,000.00           342,543.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        410,000.00           391,353.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        770,000.00           670,593.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        370,000.00           338,350.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        270,000.00           255,544.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        660,000.00           467,425.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        670,000.00           579,074.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        350,000.00           320,460.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        310,000.00           299,112.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        250,000.00           237,225.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           328,365.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        510,000.00           457,684.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        110,000.00           103,244.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           330,027.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           322,660.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           225,066.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        450,000.00           420,430.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           333,200.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        240,000.00           241,135.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.00           297,762.00
            カナダ・ドル　小計
                                      13,140,000.00           12,004,053.40
                                     (1,311,372,000)           (1,198,004,529)
            シンガポール・         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        130,000.00           132,054.00
            ドル
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           114,940.80
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           137,760.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           166,515.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           154,240.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           154,480.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           161,157.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           107,470.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           177,480.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        70,000.00           62,580.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           114,940.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        230,000.00           229,100.70
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        210,000.00           212,730.00
                                178/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           176,184.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           102,190.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           106,308.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           83,587.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           93,300.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           53,575.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        60,000.00           57,088.20
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           49,598.50
            シンガポール・ドル　小計                          2,770,000.00           2,647,278.80
                                      (278,551,200)           (266,210,356)
            スウェーデン・         SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,640,000.00           1,623,124.40
            クローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,780,000.00           1,672,096.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,070,000.00           1,051,981.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,440,000.00           1,311,523.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,430,000.00           1,275,874.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        930,000.00          1,049,765.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,120,000.00            923,619.20
            スウェーデン・クローナ　小計                          9,410,000.00           8,907,984.40
                                      (122,235,900)           (115,714,717)
            デンマーク・ク         KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,000,000.00            971,980.00
            ローネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,420,000.00           1,285,739.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,420,000.00           1,235,414.20
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,210,000.00            655,578.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,720,000.00           1,373,402.80
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       2,400,000.00           2,996,088.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,400,000.00           1,330,322.00
            デンマーク・クローネ　小計                          10,570,000.00           9,848,524.00
                                      (203,683,900)           (189,781,057)
            ニュージーラン         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        360,000.00           346,330.80
            ド・ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        250,000.00           232,515.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           98,143.20
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           113,009.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        50,000.00           40,613.50
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        130,000.00           121,105.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           65,279.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           72,931.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        320,000.00           282,748.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           99,076.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        70,000.00           69,155.10
            ニュージーランド・ドル　小計                          1,760,000.00           1,540,908.00
                                      (147,840,000)           (129,436,272)
            ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,370,000.00           1,363,150.00
            ローネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.00           1,257,945.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        980,000.00           930,176.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        870,000.00           821,645.40
                                179/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        850,000.00           800,351.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        850,000.00           777,333.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,240,000.00           1,090,009.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        840,000.00           716,688.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.00           729,624.00
            ノルウェー・クローネ　小計                          9,100,000.00           8,486,923.80
                                      (119,483,000)           (111,433,309)
            ポーランド・ズ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        810,000.00           753,462.00
            ロチ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        970,000.00           853,939.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        690,000.00           586,810.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.00           672,040.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        860,000.00           825,041.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,010,000.00            808,757.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        970,000.00           909,539.90
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           173,979.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.00           595,496.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.00           532,262.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        710,000.00           568,142.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        780,000.00           529,659.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        690,000.00           620,448.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           114,372.50
            ポーランド・ズロチ　小計                          10,020,000.00           8,543,949.40
                                      (303,085,962)           (258,438,236)
            マレーシア・リ         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        550,000.00           551,221.00
            ンギット
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        420,000.00           438,706.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        410,000.00           403,194.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           172,585.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        770,000.00           778,693.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           616,667.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        680,000.00           688,466.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           369,457.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        380,000.00           387,907.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        320,000.00           324,640.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        370,000.00           375,228.10
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        210,000.00           221,577.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        540,000.00           573,847.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        120,000.00           121,299.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        400,000.00           404,880.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        270,000.00           272,532.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        280,000.00           303,696.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           201,249.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        440,000.00           441,654.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        270,000.00           291,103.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           351,691.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        540,000.00           508,723.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        580,000.00           547,061.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           219,252.00
                                180/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           185,422.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        300,000.00           318,015.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           166,745.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           338,402.00
            マレーシア・リンギット　小計                          10,460,000.00           10,573,921.40
                                      (316,890,930)           (320,342,236)
            メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,720,000.00           1,569,448.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,010,000.00           8,351,459.10
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,870,000.00           5,129,147.30
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,550,000.00           8,493,674.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,240,000.00           4,704,262.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,240,000.00           5,175,757.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,650,000.00           1,784,244.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,880,000.00           6,577,004.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       7,520,000.00           7,005,481.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,640,000.00           5,482,192.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,710,000.00           4,458,862.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       3,820,000.00           3,293,298.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,900,000.00           2,598,516.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,800,000.00           1,615,482.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,800,000.00           1,630,296.00
            メキシコ・ペソ　小計                          73,350,000.00           67,869,127.70
                                      (536,313,195)           (496,238,701)
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM
                                        320,000.00           318,067.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        420,000.00           495,810.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        210,000.00           223,385.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        190,000.00           204,650.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           197,104.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        380,000.00           326,397.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        250,000.00           262,342.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        480,000.00           457,742.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        180,000.00           150,667.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           339,580.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           164,190.10
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        170,000.00           129,227.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        330,000.00           303,329.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        270,000.00           259,421.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           118,422.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           119,592.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        430,000.00           484,622.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        350,000.00           316,071.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           194,393.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        400,000.00           356,048.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           170,743.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        270,000.00           221,391.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        190,000.00           117,781.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        210,000.00           184,382.10
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        370,000.00           416,509.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        300,000.00           232,530.00
                                181/270

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        120,000.00           49,256.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        350,000.00           274,659.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           146,878.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        100,000.00           93,324.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           148,572.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        340,000.00           409,737.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           514,508.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           527,625.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           622,225.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           497,095.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           440,408.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           523,603.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           445,965.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           466,874.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        630,000.00           615,793.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        550,000.00           531,327.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        430,000.00           374,061.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        320,000.00           291,446.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        570,000.00           535,708.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           478,752.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        410,000.00           370,496.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           501,287.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           467,863.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        370,000.00           305,664.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           504,636.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           621,072.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           457,065.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           452,165.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           388,624.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           365,130.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           406,300.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        290,000.00           294,622.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        550,000.00           455,592.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           393,911.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           433,789.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           416,396.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           239,499.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           467,024.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           517,688.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           255,029.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           410,958.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           402,641.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        420,000.00           404,111.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        130,000.00           62,396.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           386,190.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        310,000.00           211,305.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           363,114.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        170,000.00           105,989.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           407,514.00
                                182/270

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           396,020.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           428,784.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        220,000.00           144,348.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        280,000.00           240,842.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           408,742.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        110,000.00           103,859.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        40,000.00           39,552.40
                     BUNDESOBLIGATION                   480,000.00           457,833.60
                     BUNDESOBLIGATION                   500,000.00           471,235.00
                     BUNDESOBLIGATION                   570,000.00           531,091.80
                     BUNDESOBLIGATION                   130,000.00           121,423.90
                     BUNDESOBLIGATION                   610,000.00           562,102.80
                     BUNDESOBLIGATION                   520,000.00           503,500.40
                     BUNDESOBLIGATION                   500,000.00           455,350.00
                     BUNDESOBLIGATION                   480,000.00           432,196.80
                     BUNDESOBLIGATION                   580,000.00           549,155.60
                     BUNDESOBLIGATION                   110,000.00           104,480.20
                     BUNDESOBLIGATION                   110,000.00           108,253.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           464,533.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        510,000.00           501,238.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           680,820.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        430,000.00           418,213.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           611,584.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           622,635.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        710,000.00           666,548.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        520,000.00           636,901.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           631,011.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           584,972.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           631,908.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        390,000.00           480,600.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        440,000.00           577,112.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        740,000.00           583,090.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           553,941.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           532,536.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           544,911.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           547,673.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        750,000.00           397,755.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        420,000.00           468,085.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           507,600.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           418,027.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        480,000.00           354,004.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        710,000.00           594,227.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        590,000.00           691,480.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        200,000.00           167,704.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           496,350.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        530,000.00           380,598.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        210,000.00           111,816.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        680,000.00           555,981.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           496,105.20
                                183/270


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        190,000.00           155,518.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        400,000.00           202,576.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        660,000.00           532,725.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        250,000.00           309,667.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        630,000.00           635,077.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        240,000.00           193,713.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        590,000.00           554,198.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        170,000.00           166,173.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        140,000.00           121,805.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        110,000.00           108,461.10
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   370,000.00           358,848.20
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   390,000.00           376,357.80
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   390,000.00           375,230.70
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   280,000.00           276,592.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           395,944.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           582,613.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        610,000.00           589,382.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           394,426.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           443,610.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           317,786.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        560,000.00           537,000.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        590,000.00           577,025.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        540,000.00           442,346.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           504,475.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           442,362.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           423,108.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        650,000.00           743,216.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           303,064.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           451,756.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           292,377.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           422,993.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        200,000.00           138,860.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           355,710.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           378,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           491,150.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           336,070.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           383,874.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           269,158.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        550,000.00           509,041.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        650,000.00           707,648.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           475,885.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           280,491.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           283,129.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        490,000.00           467,298.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           252,933.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        540,000.00           575,515.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           429,812.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           494,803.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           502,806.00
                                184/270

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           238,125.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           222,793.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        530,000.00           560,607.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           405,627.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           323,008.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           472,783.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           431,031.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           238,441.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           387,340.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           403,251.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           409,635.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           204,277.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           234,914.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           348,238.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           173,756.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           426,609.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        110,000.00           64,191.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           286,582.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           339,702.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        590,000.00           568,040.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           294,921.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           372,334.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           459,862.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           378,840.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           412,463.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           345,039.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           400,852.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           347,360.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        550,000.00           618,497.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           279,340.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           341,518.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           380,499.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           310,546.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        190,000.00           121,349.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           287,946.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           280,856.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           302,950.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           320,926.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           348,107.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        160,000.00           139,502.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           372,578.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        170,000.00           164,279.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        270,000.00           269,740.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        160,000.00           161,467.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        250,000.00           248,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        90,000.00           88,472.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        150,000.00           148,920.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        360,000.00           410,983.20
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        290,000.00           336,626.20
                                185/270

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        300,000.00           333,867.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        460,000.00           559,889.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           109,571.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           99,000.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           112,803.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           84,372.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           133,441.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           130,795.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           126,341.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           81,867.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           80,813.70
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           111,727.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           54,584.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           92,654.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           49,328.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           96,484.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           46,478.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           110,574.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           96,613.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           95,701.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           81,455.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           62,082.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           114,163.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           85,014.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,150,000.00           1,147,792.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           735,121.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        650,000.00           654,238.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           679,612.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        810,000.00           802,102.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           812,677.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,230,000.00           1,207,749.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        980,000.00           928,589.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        820,000.00           780,098.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,250,000.00           1,132,437.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        840,000.00           966,403.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,080,000.00           1,002,034.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        360,000.00           246,844.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,000,000.00            799,180.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        840,000.00           763,912.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        660,000.00           545,430.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        820,000.00           761,345.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        650,000.00           516,139.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,220,000.00           1,098,890.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        850,000.00           707,421.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,210,000.00           1,079,598.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        900,000.00           871,119.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        560,000.00           616,016.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        820,000.00           962,712.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        710,000.00           494,209.70
                                186/270

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,210,000.00           1,052,700.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,020,000.00            959,391.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        970,000.00           805,439.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        720,000.00           392,803.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        970,000.00           890,663.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        950,000.00           968,705.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        350,000.00           410,613.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,100,000.00            887,106.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        550,000.00           355,272.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        220,000.00           84,455.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        350,000.00           207,025.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,040,000.00            812,936.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        900,000.00           805,257.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        660,000.00           640,338.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        670,000.00           356,821.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        760,000.00           583,832.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        690,000.00           650,483.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        170,000.00           130,876.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        750,000.00           928,777.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        790,000.00           714,468.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        740,000.00           682,724.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        430,000.00           495,071.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        110,000.00           97,995.70
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           170,918.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        230,000.00           185,759.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.00           194,844.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.00           236,790.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.00           116,897.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           163,850.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           93,520.90
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.00           134,040.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.00           198,666.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           118,112.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           80,375.90
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        240,000.00           252,151.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        160,000.00           143,736.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           139,570.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.00           156,132.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.00           57,245.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        70,000.00           68,091.10
                     IRISH   GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.00           78,643.00
                     ITALIAN    GOVT
                                        200,000.00           225,900.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        440,000.00           447,814.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        330,000.00           323,307.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        370,000.00           365,008.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        430,000.00           404,625.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        400,000.00           371,132.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        330,000.00           303,870.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        360,000.00           325,656.00
                                187/270

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        380,000.00           432,196.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        260,000.00           223,561.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        330,000.00           230,683.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        300,000.00           246,720.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        400,000.00           457,796.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        340,000.00           306,176.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.00           141,665.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           256,067.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           112,599.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           315,585.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           230,817.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        260,000.00           239,860.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.00           237,164.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        150,000.00           130,686.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           168,537.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           93,091.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        160,000.00           161,512.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        240,000.00           235,022.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        280,000.00           268,721.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        360,000.00           334,162.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           154,623.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        290,000.00           264,033.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        60,000.00           36,190.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           95,041.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        200,000.00           227,924.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        240,000.00           216,816.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        320,000.00           356,643.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        270,000.00           234,697.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        150,000.00           159,135.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        260,000.00           212,225.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        170,000.00           98,168.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           69,225.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        90,000.00           37,108.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        290,000.00           229,485.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        70,000.00           31,536.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        190,000.00           178,499.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           88,874.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        240,000.00           230,414.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        140,000.00           119,113.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        250,000.00           208,755.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        90,000.00           70,849.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           116,815.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        110,000.00           108,237.80
            ユーロ　小計                         146,440,000.00           133,934,877.70
                                     (21,006,818,000)           (19,212,958,206)
     国債証券　合計                                 63,513,692,752           57,443,562,036
                                     (63,513,692,752)           (57,443,562,036)
     合計                                           57,443,562,036
                                               (57,443,562,036)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          139銘柄       49.53                50.06
     イギリス・ポンド                   国債証券          58銘柄       4.84                4.89
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.34                0.34
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       1.60                1.62
     オフショア・人民元                   国債証券          32銘柄       4.23                4.27
     カナダ・ドル                   国債証券          40銘柄
                                          2.06                2.09
     シンガポール・ドル                   国債証券          21銘柄       0.46                0.46
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           7銘柄       0.20                0.20
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.33                0.33
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          11銘柄       0.22                0.23
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.19                0.19
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.45                0.45
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.55                0.56
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄
                                          0.85                0.86
     ユーロ                   国債証券          363銘柄       33.09                33.45
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2023年2月22

     日から2023年8月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                   ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2023年2月22

     日から2023年8月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2023年2月22

     日から2023年8月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第20期           第21期中間計算期間
                                2023年2月21日現在              2023年8月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              40,494,675               7,570,937
        コール・ローン                            1,237,020,473              1,312,972,114
        親投資信託受益証券                            23,854,764,989              26,093,580,771
                                      11,033,326              30,442,907
        未収入金
        流動資産合計                            25,143,313,463              27,444,566,729
       資産合計                             25,143,313,463              27,444,566,729
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              11,178,701              31,806,775
        未払受託者報酬                               2,728,212              2,890,987
        未払委託者報酬                              16,369,502              17,346,091
                                        510,847              525,462
        その他未払費用
        流動負債合計                              30,787,262              52,569,315
       負債合計                                30,787,262              52,569,315
     純資産の部
       元本等
        元本                            12,591,918,256              12,994,842,845
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           12,520,607,945              14,397,154,569
                                     2,057,589,773              1,936,171,468
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            25,112,526,201              27,391,997,414
       純資産合計                             25,112,526,201              27,391,997,414
     負債純資産合計                               25,143,313,463              27,444,566,729
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第20期中間計算期間              第21期中間計算期間
                                自　2022年2月22日              自　2023年2月22日
                                至　2022年8月21日              至　2023年8月21日
     営業収益
       受取利息                                  10,421              12,837
                                      796,575,953             1,461,658,910
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               796,586,374             1,461,671,747
     営業費用
       支払利息                                 201,785              358,212
       受託者報酬                                2,562,275              2,890,987
       委託者報酬                                15,373,868              17,346,091
                                        507,750              537,272
       その他費用
       営業費用合計                                18,645,678              21,132,562
     営業利益又は営業損失（△）                                777,940,696             1,440,539,185
     経常利益又は経常損失（△）                                777,940,696             1,440,539,185
     中間純利益又は中間純損失（△）                                777,940,696             1,440,539,185
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       9,394,350              61,110,696
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               11,246,250,495              12,520,607,945
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,202,087,668              1,271,968,545
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,202,087,668              1,271,968,545
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                570,786,267              774,850,410
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      570,786,267              774,850,410
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               12,646,098,242              14,397,154,569
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第21期中間計算期間
              項目                        自　2023年2月22日
                                      至　2023年8月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第20期               第21期中間計算期間
             項目
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     １.   期首元本額                         11,486,443,851円                  12,591,918,256円
        期中追加設定元本額                          2,316,630,394円                  1,180,370,011円
        期中一部解約元本額                          1,211,155,989円                   777,445,422円
     ２.   受益権の総数                         12,591,918,256口                  12,994,842,845口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第20期               第21期中間計算期間
              項目
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第20期               第21期中間計算期間
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.9943円                  2.1079円
     （1万口当たり純資産額）                               (19,943円)                  (21,079円)
                                195/270


















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      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第20期           第21期中間計算期間
                                2023年2月21日現在              2023年8月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              90,472,997              17,046,870
        コール・ローン                            2,763,744,840              2,956,313,637
        親投資信託受益証券                            54,857,246,419              61,773,926,648
                                      18,826,661              42,838,329
        未収入金
        流動資産合計                            57,730,290,917              64,790,125,484
       資産合計                             57,730,290,917              64,790,125,484
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              18,824,327              44,533,127
        未払受託者報酬                               6,174,506              6,718,278
        未払委託者報酬                              37,047,174              40,309,912
                                        856,664              910,571
        その他未払費用
        流動負債合計                              62,902,671              92,471,888
       負債合計                                62,902,671              92,471,888
     純資産の部
       元本等
        元本                            22,536,136,173              23,399,047,060
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           35,131,252,073              41,298,606,536
                                     9,882,921,301              9,379,360,169
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            57,667,388,246              64,697,653,596
       純資産合計                             57,667,388,246              64,697,653,596
     負債純資産合計                               57,730,290,917              64,790,125,484
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第20期中間計算期間              第21期中間計算期間
                                自　2022年2月22日              自　2023年2月22日
                                至　2022年8月21日              至　2023年8月21日
     営業収益
       受取利息                                  23,100              28,816
                                     2,710,147,795              4,747,411,306
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              2,710,170,895              4,747,440,122
     営業費用
       支払利息                                 446,917              803,816
       受託者報酬                                5,731,053              6,718,278
       委託者報酬                                34,386,530              40,309,912
                                        845,282              937,052
       その他費用
       営業費用合計                                41,409,782              48,769,058
     営業利益又は営業損失（△）                               2,668,761,113              4,698,671,064
     経常利益又は経常損失（△）                               2,668,761,113              4,698,671,064
     中間純利益又は中間純損失（△）                               2,668,761,113              4,698,671,064
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      25,837,479              151,527,682
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               30,210,615,440              35,131,252,073
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,975,829,347              3,494,157,964
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,975,829,347              3,494,157,964
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,253,858,190              1,873,946,883
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,253,858,190              1,873,946,883
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               34,575,510,231              41,298,606,536
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第21期中間計算期間
              項目                        自　2023年2月22日
                                      至　2023年8月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第20期               第21期中間計算期間
             項目
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     １.   期首元本額                         20,426,938,640円                  22,536,136,173円
        期中追加設定元本額                          3,940,594,899円                  2,062,504,773円
        期中一部解約元本額                          1,831,397,366円                  1,199,593,886円
     ２.   受益権の総数                         22,536,136,173口                  23,399,047,060口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第20期               第21期中間計算期間
              項目
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第20期               第21期中間計算期間
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     1口当たり純資産額                                2.5589円                  2.7650円
     （1万口当たり純資産額）                               (25,589円)                  (27,650円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第20期           第21期中間計算期間
                                2023年2月21日現在              2023年8月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              51,105,079               9,846,250
        コール・ローン                            1,561,144,237              1,707,562,852
        親投資信託受益証券                            31,807,021,303              37,320,051,673
                                      18,026,205              28,293,266
        未収入金
        流動資産合計                            33,437,296,824              39,065,754,041
       資産合計                             33,437,296,824              39,065,754,041
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              18,398,064              29,443,127
        未払受託者報酬                               3,530,741              3,960,603
        未払委託者報酬                              21,184,693              23,763,852
                                        591,350              632,994
        その他未払費用
        流動負債合計                              43,704,848              57,800,576
       負債合計                                43,704,848              57,800,576
     純資産の部
       元本等
        元本                            10,460,805,774              11,065,842,538
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           22,932,786,202              27,942,110,927
                                     6,439,679,236              5,988,138,781
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            33,393,591,976              39,007,953,465
       純資産合計                             33,393,591,976              39,007,953,465
     負債純資産合計                               33,437,296,824              39,065,754,041
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第20期中間計算期間              第21期中間計算期間
                                自　2022年2月22日              自　2023年2月22日
                                至　2022年8月21日              至　2023年8月21日
     営業収益
       受取利息                                  12,871              16,452
                                     2,029,708,726              3,580,875,485
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              2,029,721,597              3,580,891,937
     営業費用
       支払利息                                 249,220              459,549
       受託者報酬                                3,219,747              3,960,603
       委託者報酬                                19,318,656              23,763,852
                                        577,496              648,088
       その他費用
       営業費用合計                                23,365,119              28,832,092
     営業利益又は営業損失（△）                               2,006,356,478              3,552,059,845
     経常利益又は経常損失（△）                               2,006,356,478              3,552,059,845
     中間純利益又は中間純損失（△）                               2,006,356,478              3,552,059,845
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      27,856,208              144,396,983
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               18,798,618,231              22,932,786,202
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,443,478,009              3,316,573,550
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,443,478,009              3,316,573,550
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,143,681,469              1,714,911,687
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,143,681,469              1,714,911,687
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               22,076,915,041              27,942,110,927
                                201/270










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第21期中間計算期間
              項目                        自　2023年2月22日
                                      至　2023年8月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第20期               第21期中間計算期間
             項目
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     １.   期首元本額                          9,302,187,332円                 10,460,805,774円
        期中追加設定元本額                          2,324,599,896円                  1,385,137,802円
        期中一部解約元本額                          1,165,981,454円                   780,101,038円
     ２.   受益権の総数                         10,460,805,774口                  11,065,842,538口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第20期               第21期中間計算期間
              項目
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                                202/270



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第20期               第21期中間計算期間
                             2023年2月21日現在                  2023年8月21日現在
     1口当たり純資産額                                3.1923円                  3.5251円
     （1万口当たり純資産額）                               (31,923円)                  (35,251円)
                                203/270


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」、「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」、
    「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受
    益証券、「ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
    ンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年8月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              22,439,833
        コール・ローン                                             3,891,575,501
        株式                                           182,440,644,200
        派生商品評価勘定                                               6,927,450
        未収配当金                                              253,271,943
        前払金                                              68,330,000
                                                      153,720,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           186,836,908,927
       資産合計                                             186,836,908,927
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              71,989,850
        未払解約金                                              203,599,155
                                                         5,490
        その他未払費用
        流動負債合計                                              275,594,495
       負債合計                                               275,594,495
     純資産の部
       元本等
        元本                                            71,147,362,561
        剰余金
                                                    115,413,951,871
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           186,561,314,432
       純資産合計                                             186,561,314,432
     負債純資産合計
                                                    186,836,908,927
                                204/270








                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年2月22日
              項目
                                      至　2023年8月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
                                205/270














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年8月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           81,220,752,700円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           9,315,112,622円
        同期中一部解約元本額                                           19,388,502,761円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,385,438,358円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,170,439,779円
                                                     3,251,770円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,064,496,884円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,461,446,283円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           6,022,355,062円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,536,801円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,253,945円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             10,341,093円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           2,424,369,185円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           24,177,843,517円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           3,236,998,571円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            339,148,951円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            227,725,947円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            387,871,977円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            608,170,108円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             43,165,115円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            121,132,439円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             10,206,292円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             13,235,750円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             4,784,776円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             8,675,696円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             27,952,656円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            256,384,217円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            164,749,579円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            338,103,197円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            198,838,541円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           14,313,327,512円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             25,160,613円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               38,532円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                               83,897円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                             48,181,417円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             39,654,101円
        計                                           71,147,362,561円
     ２.   受益権の総数                                           71,147,362,561口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年8月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年8月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,826,490,000              －    3,761,520,000         △64,970,000
     合計                      3,826,490,000              －    3,761,520,000         △64,970,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年8月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.6222円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (26,222円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年8月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               2,482,112
        コール・ローン                                              430,454,429
        国債証券                                            66,634,168,540
        未収利息                                              171,509,298
                                                      24,347,140
        前払費用
        流動資産合計                                            67,262,961,519
       資産合計                                             67,262,961,519
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              49,013,996
                                                          780
        その他未払費用
        流動負債合計                                              49,014,776
       負債合計
                                                      49,014,776
     純資産の部
       元本等
        元本                                            51,611,155,609
        剰余金
                                                    15,602,791,134
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            67,213,946,743
       純資産合計                                             67,213,946,743
     負債純資産合計                                               67,262,961,519
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年2月22日
              項目
                                      至　2023年8月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
                                208/270








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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年8月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           46,476,547,724円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           8,817,110,600円
        同期中一部解約元本額                                           3,682,502,715円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           1,701,287,151円
        ＤＣニッセイ国内債券インデックス                                           7,771,967,347円
                                                     3,653,360円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           9,537,114,285円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           14,974,479,034円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           4,528,488,028円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             14,307,864円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             27,239,881円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,162,225円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド                                           6,417,583,535円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           6,606,054,316円
        （４資産均等型）
        ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド                                             16,930,900円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                              547,246円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              340,437円
        計                                           51,611,155,609円
     ２.   受益権の総数                                           51,611,155,609口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年8月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
                                209/270



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                      2023年8月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3023円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,023円)
                                210/270



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年8月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,472,528,727
        金銭信託                                              87,858,780
        コール・ローン                                            15,236,703,372
        株式                                           705,354,266,961
        投資証券                                            14,208,649,091
        派生商品評価勘定                                              103,936,179
        未収入金                                               3,190,025
        未収配当金                                              968,041,955
                                                    10,871,784,930
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           750,306,960,020
       資産合計                                             750,306,960,020
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              676,496,566
        未払解約金                                              573,036,541
                                                        17,992
        その他未払費用
        流動負債合計                                             1,249,551,099
       負債合計                                              1,249,551,099
     純資産の部
       元本等
        元本                                           213,241,683,380
        剰余金
                                                    535,815,725,541
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           749,057,408,921
       純資産合計                                             749,057,408,921
     負債純資産合計                                              750,306,960,020
                                211/270











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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年2月22日
              項目
                                      至　2023年8月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年8月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          200,521,891,495円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           24,621,681,788円
        同期中一部解約元本額                                           11,901,889,903円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                            771,768,564円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           3,657,299,506円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           3,318,004,769円
        ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           2,159,003,595円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                              948,229円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             5,609,516円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             5,724,966円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）                                            328,941,782円
                                212/270


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          154,825,971,060円
        ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                           37,383,250,810円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,420,084,217円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            364,179,376円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            170,260,131円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            412,747,351円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            623,229,191円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             13,830,841円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             90,586,054円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             7,629,853円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             9,895,063円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             3,577,602円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             20,897,900円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            275,603,225円
                                                    175,725,698円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            356,535,095円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            175,289,992円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                            162,061,821円
        格機関投資家限定）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            244,502,647円
        ケット）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                            163,231,643円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                            159,917,314円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                            159,257,290円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                            142,280,240円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             29,821,760円
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                           4,412,674,340円
        ＦＷニッセイ先進国株インデックス                                             47,691,688円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             42,647,338円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンドⅡ２０２３－０５                                            101,002,913円
        （適格機関投資家限定）
        計                                          213,241,683,380円
     ２.   受益権の総数                                          213,241,683,380口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年8月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年8月21日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                  13,291,568,891              －    13,389,972,659          98,403,768
          アメリカ・ドル                 9,302,043,931              －    9,381,104,565         79,060,634
          イギリス・ポンド                 1,312,695,889              －    1,328,622,192         15,926,303
          ユーロ                 2,676,829,071              －    2,680,245,902          3,416,831
     合計                     13,291,568,891              －    13,389,972,659          98,403,768
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
                                214/270





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                                      2023年8月21日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  28,303,382,295              －   27,632,418,139         △670,964,156
     合計                     28,303,382,295              －   27,632,418,139         △670,964,156
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年8月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.5127円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (35,127円)
                                215/270













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年8月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              234,117,068
        金銭信託                                                949,117
        コール・ローン                                              164,598,331
        国債証券                                            66,810,453,314
        派生商品評価勘定                                                111,792
        未収利息                                              382,022,947
                                                      39,975,938
        前払費用
        流動資産合計                                            67,632,228,507
       資産合計                                             67,632,228,507
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                104,861
        未払金                                               8,628,241
        未払解約金                                              97,999,917
                                                          247
        その他未払費用
        流動負債合計                                              106,733,266
       負債合計                                               106,733,266
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    42,225,164,054
        剰余金
                                                    25,300,331,187
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            67,525,495,241
       純資産合計                                             67,525,495,241
     負債純資産合計                                               67,632,228,507
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年2月22日
              項目
                                      至　2023年8月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年8月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           39,232,944,932円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           6,338,979,168円
        同期中一部解約元本額                                           3,346,760,046円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           3,469,785,940円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           6,165,746,740円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,486,009,830円
        ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                            893,477,898円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,131,960円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,304,545円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             4,596,072円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           15,520,588,906円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           5,439,706,721円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                           3,978,299,058円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            279,486,229円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           1,913,719,534円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            319,372,183円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            524,210,194円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             67,364,282円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            203,663,866円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             20,105,350円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             46,971,508円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            208,712,431円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            135,258,540円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            281,072,052円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            194,533,415円
        ＦＷニッセイ外国債インデックス                                             31,760,290円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             32,286,510円
        計                                           42,225,164,054円
     ２.   受益権の総数                                           42,225,164,054口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年8月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年8月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    49,635,322             －    49,642,253           6,931
          アメリカ・ドル                  32,881,253             －    32,993,045          111,792
          イスラエル・シュケル                   1,898,571            －     1,872,068         △26,503
          オーストラリア・ドル                   5,225,326            －     5,199,743         △25,583
          オフショア・人民元                   7,992,800            －     7,951,480         △41,320
          ニュージーランド・ドル                   1,637,372            －     1,625,917         △11,455
     合計                       49,635,322             －    49,642,253           6,931
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年8月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5992円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,992円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                                   2023年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              27,926,974,164円
     Ⅱ　負債総額                                                30,624,878円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              27,896,349,286円
     Ⅳ　発行済数量                                              13,035,293,272口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1401円
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                                   2023年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              66,591,855,623円
     Ⅱ　負債総額                                                30,613,150円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              66,561,242,473円
     Ⅳ　発行済数量                                              23,543,045,477口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.8272円
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                                   2023年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              40,515,519,332円
     Ⅱ　負債総額                                                37,320,588円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              40,478,198,744円
     Ⅳ　発行済数量                                              11,151,765,731口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.6298円
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             195,052,986,105円
     Ⅱ　負債総額                                               512,010,751円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             194,540,975,354円
     Ⅳ　発行済数量                                              71,298,253,626口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.7286円
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              82,793,694,607円
     Ⅱ　負債総額                                              15,223,837,770円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              67,569,856,837円
     Ⅳ　発行済数量                                              51,863,980,643口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3028円
                                219/270





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             782,005,420,912円
     Ⅱ　負債総額                                               749,057,039円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             781,256,363,873円
     Ⅳ　発行済数量                                             214,086,703,225口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.6493円
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              69,317,622,656円
     Ⅱ　負債総額                                               332,961,302円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              68,984,661,354円
     Ⅳ　発行済数量                                              42,455,479,088口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6249円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2023年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近５年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2023年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    415              76,074
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    108              19,277
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    523              95,351
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
      １．財務諸表の作成方法について

         委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表

       は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
       務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
       内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
         財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自                                           2022年4月1

       日　至    2023年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  38,492,350                31,522,565
          現金・預金
                                  6,249,635                5,099,877
          有価証券
                                    763,755                595,955
          前払費用
                                  6,157,565                5,813,921
          未収委託者報酬
                                  3,219,400                3,456,007
          未収運用受託報酬
                                    265,131                259,830
          未収投資助言報酬
                                     8,403               18,700
          その他
                                  55,156,243                46,766,858
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1          150,311     ※1          150,182
            建物附属設備
                         ※1            968   ※1            482
            車両
                         ※1          103,050     ※1           92,889
            器具備品
                                    254,330                243,554
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                  1,840,943                1,803,047
            ソフトウェア
                                    577,731               1,198,151
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  2,426,688                3,009,212
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  30,679,401                37,635,584
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    10,629                11,881
            長期前払費用
                                    374,819                367,613
            差入保証金
                                  1,413,142                1,600,306
            繰延税金資産
                                    10,305                10,037
            その他
                                  32,554,521                39,691,645
            投資その他の資産合計
                                  35,235,540                42,944,413
          固定資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
        資産合計
                                224/270







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
        流動負債
                                    51,241                53,649
          預り金
                                     8,706                7,080
          未払収益分配金
                         ※2         2,315,345       ※2         2,148,508
          未払手数料
                         ※2         1,728,950       ※2         1,868,264
          未払運用委託報酬
                         ※2           828,040     ※2          801,755
          未払投資助言報酬
                         ※2         4,619,477       ※2         2,880,396
          その他未払金
                         ※2           134,086     ※2          122,649
          未払費用
                                    611,046               1,689,458
          未払法人税等
                                    349,108                321,144
          未払消費税等
                                  1,227,440                1,047,233
          賞与引当金
                                    93,579                46,054
          その他
                                  11,967,023                10,986,194
          流動負債合計
        固定負債

                                  2,423,289                2,402,314
          退職給付引当金
                                    16,750                16,150
          役員退職慰労引当金
                                  2,440,039                2,418,464
          固定負債合計
                                  14,407,063                13,404,658
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  56,866,270                57,905,876
              繰越利益剰余金
                                  57,546,077                58,585,683
          利益剰余金合計
                                  75,827,917                76,867,523
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                                  △  254,732
                                    348,871
          その他有価証券評価差額金
                                  △  192,067              △  306,177
          繰延ヘッジ損益
                                                  △  560,910
                                    156,803
          評価・換算差額等合計
                                  75,984,720                76,306,613
        純資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
      負債・純資産合計
                                225/270





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                           （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                          　至　2022年3月31日）                　至　2023年3月31日）
        営業収益
                                  29,144,394                27,807,455
          委託者報酬
                                  17,750,312                18,365,703
          運用受託報酬
                                  1,032,738                1,146,302
          投資助言報酬
                                       -              4,497
          その他営業収益
                                  47,927,445                47,323,959
         営業収益計
        営業費用
                                  11,524,989                10,826,133
          支払手数料
                                    62,919                34,423
          広告宣伝費
                                      125                125
          公告費
                                  8,730,925                9,426,129
          調査費
                                  3,825,413                3,994,350
            支払運用委託報酬
                                  3,083,142                3,279,321
            支払投資助言報酬
                                    125,430                143,143
            委託調査費
                                  1,696,938                2,009,314
            調査費
                                    277,534                278,897
          委託計算費
                                    846,156                876,260
          営業雑経費
                                    59,759                60,541
            通信費
                                    173,841                166,600
            印刷費
                                    38,262                37,646
            協会費
                                    574,292                611,472
            その他営業雑経費
                                  21,442,649                21,441,969
          営業費用計
        一般管理費
                                    150,830                114,167
          役員報酬
                                  4,699,931                5,179,604
          給料・手当
                                  1,184,037                1,033,669
          賞与引当金繰入額
                                    369,403                357,187
          賞与
                                    925,165                988,302
          福利厚生費
                                    431,379                411,161
          退職給付費用
                                     8,950                5,850
          役員退職慰労引当金繰入額
                                       -              2,550
          役員退職慰労金
                                    162,879                214,336
          その他人件費
                                    766,098                803,805
          不動産賃借料
                                    36,278                35,247
          その他不動産経費
                                    12,883                27,169
          交際費
                                    17,654               133,750
          旅費交通費
                                    552,239                663,401
          固定資産減価償却費
                                    385,352                367,046
          租税公課
                                    349,177                438,018
          業務委託費
                                    484,762                769,903
          器具備品費
                                    46,907                49,248
          保険料
                                     5,126               10,762
          寄付金
                                    247,185                279,825
          諸経費
                                  10,836,244                11,885,008
          一般管理費計
                                  15,648,550
                                                  13,996,981
      営業利益
      営業外収益
                                     2,029                 950
        受取利息
                                     3,452               15,666
        有価証券利息
                                226/270

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ※1           83,809     ※1           191,353
        受取配当金
                                    27,680                22,628
        為替差益
                                    19,955                20,449
        その他営業外収益
                                    136,927                251,049
        営業外収益計
      営業外費用
                                    20,188                5,712
        控除対象外消費税
                                      404                314
        その他営業外費用
                                    20,592                6,026
        営業外費用計
                                  15,764,885                14,242,004
      経常利益
      特別利益
                                    18,927                97,919
        投資有価証券売却益
                                    510,138                45,181
        投資有価証券償還益
                                    529,065                143,100
        特別利益計
      特別損失
                                     7,280               73,703
        投資有価証券売却損
                                    50,697                71,887
        投資有価証券償還損
                          ※2            132   ※2            1,757
        固定資産除却損
                          ※3           9,883    ※3            2,015
        事故損失賠償金
                                    67,993               149,364
        特別損失計
                                  16,225,956                14,235,739
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            4,940,051                4,112,329
                                    24,895                74,919
      法人税等調整額
                                  4,964,946                4,187,249
      法人税等合計
                                  11,261,009                10,048,489
      当期純利益
                                227/270












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2021年4月１日　至2022年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △9,440,289     △9,440,289     △9,440,289
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     - 11,261,009     11,261,009     11,261,009
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  1,820,719     1,820,719     1,820,719
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -  △9,440,289
      当期純利益            -     -     -  11,261,009

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △893,783      △94,862    △988,646      △988,646
      （純額）
     当期変動額合計          △893,783      △94,862    △988,646      832,073

     当期末残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

                                228/270






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　当事業年度(自2022年4月１日　至2023年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △9,008,883     △9,008,883     △9,008,883
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 10,048,489     10,048,489     10,048,489
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  1,039,606     1,039,606     1,039,606
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △9,008,883

      当期純利益            -     -     -  10,048,489

      株主資本以外の項

               △603,603     △114,109     △717,713      △717,713
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計          △603,603     △114,109     △717,713      321,892

     当期末残高          △254,732     △306,177     △560,910     76,306,613

                                229/270







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2022年4月1日
             項目
                                    至　2023年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                          定）によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                       ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
                         され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
                         一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
                         わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
                         れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
                       ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
                         報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
                         び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
                         ます。
                       ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
                         ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
                         原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８.  グループ通算制度の適用               　当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
                       通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
                       ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (会計方針の変更)
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
     「時価算定基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
     27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
     にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
    (未適用の会計基準等)

     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）
      （１）    概要

       その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
       る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
      （２）    適用予定日

      　2025年3月期の期首より適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
       いては、現時点で評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前 事業年度                      当事業年度
                    （2022年3月31日）                       （2023年3月31日）
        建物附属設備                329,011千円                       340,233千円
        車両                 5,760                       6,246
        器具備品                494,576                       516,937
        計                829,348                       863,417
    ※２．前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の５を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
        千円、2,706,850千円であります。
    （損益計算書関係）

    ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前 事業年度                       当事業年度
                    （2022年3月31日）                        （2023年3月31日）
        受取配当金                42,069千円                       174,180千円

    ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前 事業年度                       当事業年度
                    (自　2021年4月         1日              （自　2022年4月          1日
                    至　2022年3月31日)                        至　2023年3月31日）
        器具備品                  132                       1,749

        ソフトウェア                   -                        8
         計                 132                       1,757

    ※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　                                普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             9,440,289千円
        配当の原資　                               利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　87,049円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年6月30日
    当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,008,883千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 83,071円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年6月30日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　                    　　　　　　　　8,038,816千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 74,126円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年6月26日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
      場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
      則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
      か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
      し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
      す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
      の時価変動を比較する比率分析によっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれ
      ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
      ります。
      前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          17,319,017            17,308,937             △10,080
       満期保有目的の債券
                          19,610,019            19,610,019                －
       その他有価証券
                          36,929,036            36,918,956             △10,080
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △73,870            △73,870               －
       ているもの
                           △73,870            △73,870               －
       デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          23,445,768            23,460,731
                                                   14,962
       満期保有目的の債券
                          19,289,693            19,289,693                －
       その他有価証券
                          42,735,461            42,750,424              14,962
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △24,321            △24,321               －
       ているもの
                           △24,321            △24,321               －
        デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）市場価格のない株式等

                     　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度
                          (2022年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
                     　　　　　　　　(単位：千円)

              区分             当事業年度
                          (2023年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
      当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
      価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
      ります。
     （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

     　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,610,019             －    19,610,019
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △73,870            －     △73,870
        為替予約
                              －    19,536,149             －    19,536,149
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
     　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,289,693             －    19,289,693
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △24,321            －     △24,321
        為替予約
                              －    19,265,372             －    19,265,372
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
        　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    17,308,937             －    17,308,937
           　国債・地方債等
                              －    17,308,937             －    17,308,937
               合計
        　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    23,460,731             －    23,460,731
           　国債・地方債等
                              －    23,460,731             －    23,460,731
               合計
       （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

         有価証券及び投資有価証券
          　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
          引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時
          価に分類しております。
         デリバティブ取引
         　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2022年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                38,492,350            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,250,000       11,070,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,108,860       12,060,309        1,121,260        101,009
                                50,851,210       23,130,309        1,121,260        101,009

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2023年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                31,522,565            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 5,100,000       18,340,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          3,029,947       15,086,454         997,574       175,716
                                39,652,513       33,426,454         997,574       175,716

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
                                239/270










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2022年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                                4,899,207           4,900,290            1,082

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                                4,899,207           4,900,290            1,082
                    小計
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
                    小計
                               17,319,017           17,308,937           △10,080
               合計
    当事業年度（2023年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               13,455,768           13,484,645            28,876

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               13,455,768           13,484,645            28,876
                    小計
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
                    小計
                               23,445,768           23,460,731            14,962
               合計
                                240/270








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．その他有価証券
    前事業年度（2022年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 10,012,022            9,238,000           774,022
                               10,012,022            9,238,000           774,022

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 9,597,996           10,017,000          △419,003
                                9,597,996           10,017,000          △419,003

                   小計
                               19,610,019           19,255,000           355,019
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2023年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 6,778,610           6,336,999           441,610
                                6,778,610           6,336,999           441,610

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 12,511,082           13,413,000          △901,917
                               12,511,082           13,413,000          △901,917

                   小計
                               19,289,693           19,749,999          △460,306
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                           72,646              18,927              7,280
    (3)その他
                           72,646              18,927              7,280
          合計
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                          325,215              97,919              73,703
    (3)その他
                          325,215              97,919              73,703
          合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2022年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2023年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2022年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,264,288              -     △73,870
                                 1,264,288              -     △73,870

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
      当事業年度（2023年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,129,663              -     △24,321
                                 1,129,663              -     △24,321

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                               2,049,929      千円       2,324,488      千円
       　勤務費用                                 296,556             261,043
       　利息費用                                  5,724             7,886
       　数理計算上の差異の発生額                                 26,217            △51,020
       　退職給付の支払額                                △58,809            △318,533
       　その他                                  4,869             2,382
       退職給付債務の期末残高                               2,324,488             2,226,246
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 134,197     千円        147,543     千円
       　退職給付費用                                 19,557             18,835
       　退職給付の支払額                                 △1,342             △1,081
       　その他                                 △4,869             △2,382
       退職給付引当金の期末残高                                 147,543             162,914
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当 事業年度

                                    （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               2,472,031      千円       2,389,160      千円
       未認識数理計算上の差異                                △48,741              13,153
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
       退職給付引当金                               2,423,289             2,402,314

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       簡便法で計算した退職給付費用                                 19,557    千円         18,835    千円
       勤務費用                                 296,556             261,043
       利息費用                                  5,724             7,886
       数理計算上の差異の当期費用処理額                                  5,631            10,874
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 327,469             298,639
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       割引率                                    0.35   ％          0.66   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当 事業年度
                                （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
         繰延税金資産
                                   375,842                 320,663
           賞与引当金                             千円                 千円
                                   134,561                 113,779
           未払事業税
                                   742,011                 735,588
           退職給付引当金
                                    1,565                 2,055
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    5,128                 4,945
           役員退職慰労引当金
                                   140,574                 314,276
           投資有価証券評価差額
                                   38,704                 48,992
           減価償却超過額
                                   128,909                 180,561
           その他
           小計                      1,567,297                 1,720,862
                                   △1,808                △12,818
           評価性引当額
         繰延税金資産合計                        1,565,488                 1,708,043
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         6,396                10,817
           投資有価証券評価差額                        145,949                  96,919
         繰延税金負債合計
                                   152,345                 107,737
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,413,142                 1,600,306
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
      合の会計処理および開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税
      及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         6,500,632
         日本生命保険相互会社
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         5,921,322
         日本生命保険相互会社
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      　　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
            　区分                （自   2021年4月      1日     （自   2022年4月      1日
                             至2022年3月31日）              至2023年3月31日）
             営業収益
              投資信託委託業務                   29,144,394              27,807,455
              投資運用業務（注）                   17,750,312              18,365,703
              投資助言業務                   1,032,738              1,146,302
              その他営業収益                        －            4,497
            　　計                     47,927,445              47,323,959
          （注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          （重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
                                249/270















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2021年4月１日　至2022年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               6,521,634          1,657,146
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                120,504          11,837
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         連結納税に伴           その他
                                               3,919,311          3,919,311
                                          う支払          未払金
    当事業年度（自2022年4月１日　至2023年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               5,922,395          1,446,614
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                118,702          10,996
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         グループ通算           その他
                                               2,065,951          2,065,951
                                         に伴う支払           未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当 事業年度
                       （自　2021年4月          1日       （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
    　１株当たり純資産額                       700,655円80銭                703,623円97銭

      １株当たり当期純利益金額                     103,837円87銭                92,657円21銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
       　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当 事業年度

                       （自　2021年4月          1日      （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
     当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
        た。
        　＜変更前＞
                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
            て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
                                （略）

        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長１名                                、副社長、専務取締役及び常務取締
             役各若干名      を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
             締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
        　＜変更後＞

                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、             取締役    社長が招集し、議長となる。                取締役    社長に事故があるときは、取
            締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （略）
        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から                                取締役    社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて                           取締役    会長１名を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、             取締役    社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．      取締役    社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
             役が取締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
       ②　訴訟その他の重要事項

        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2023年3月末現在)
                             ｂ．資本金の額
               ａ．名称                             ｃ．事業の内容
                            （単位：百万円）
                                   7,196

         auカブコム証券株式会社
                                  48,323

         株式会社ＳＢＩ証券
                                  12,000

         光世証券株式会社
                                  19,495

         楽天証券株式会社
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
                                       商品取引業を営んでいます。
                                   6,000
         東海東京証券株式会社
         ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000

                                  12,200

         マネックス証券株式会社
                                  11,945

         松井証券株式会社
                                 145,069

         株式会社千葉銀行
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                  52,243
         株式会社八十二銀行
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を

                                1,450,000
         日本生命保険相互会社
                                       受け、生命保険業を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （３）投資助言会社（参考情報）
        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
      ３【資本関係】

       （１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
         しています。
       （２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
         15.0％）保有しています（参考情報）。
         ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が５％以上のものを記しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・　ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・　商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・　基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
          コールセンター　０１２０-７６２-５０６
          （ 9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く                      ）
          ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                              ファンド情報        第１   ファンドの状況         ２  投資
        方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
        載とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月31日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
    28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
    びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の2022年2月22日から2023年2
    月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の2023年2月21日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                259/270



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の2022年2月22日から2023年2月21
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の2023年2月21日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                261/270



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                262/270







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の2022年2月22日から2023年2
    月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の2023年2月21日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                263/270



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023年11月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の2023年2月22日から2023年8
    月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに
    中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の2023年8月21日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年2月22日から2023年8月21日まで）の損益の状況に関す
    る有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
    査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                265/270




                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                266/270









                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023年11月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の2023年2月22日から2023年8月21
    日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
    注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の2023年8月21日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年2月22日から2023年8月21日まで）の損益の状況に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
    査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023年11月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の2023年2月22日から2023年8
    月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに
    中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の2023年8月21日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年2月22日から2023年8月21日まで）の損益の状況に関す
    る有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
    査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                269/270




                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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