ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ （Ｎｏｍｕｒａ Ｅｕｒｏｐｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｎ．Ｖ．） 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ （Ｎｏｍｕｒａ Ｅｕｒｏｐｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｎ．Ｖ．） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
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ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ （Ｎｏｍｕｒａ Ｅｕｒｏｐｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｎ．Ｖ．）(E24747)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 11 月７日
【会社名】 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
(Nomura Europe Finance N.V.)
【代表者の役職氏名】 社長兼業務執行取締役
(President & Managing Director)
久 保 田 健 太 郎
(Kentaro Kubota)
【本店の所在の場所】 オランダ王国 アムステルダム市 1096HA
アムステルプライン１ レンブラント・タワー 19 階
(Rembrandt Tower 19th floor, Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam,
The Netherlands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 安 藤 紘 人
弁護士 森 田 翔
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1107
03-6775-1664
【届出の対象とした募集有 有価証券信託受益証券
価証券の種類】
【届出の対象とした募集金額】 申込期間（ 2023 年 11 月４日から 2024 年 12 月３日まで）
各本受益権（以下に定義する。）ごとに、 500 億円を上限とする。
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出する
ことによって更新される。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年 10 月 10 日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、 2023 年 11 月６日付で NEXT NOTES 東証マ
ザーズ ETN に係る信託個別契約が変更されたことに伴い、関連する事項を訂正するため、さらに、添付書類
である「信託個別契約 11 」を差し替えるため、本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 預託証券及び有価証券信託受益証券の募集
募集又は売出しに関する特別記載事項
第五部 提出会社の保証会社等の情報
第３ 指数等の情報
２ 当該指数等の推移
添付書類
信託個別契約 11
３【訂正箇所】
（注）訂正箇所は、＿＿罫で示しております（なお、上記有価証券届出書において付されていた下線は、
訂正箇所を明示するため、以下においては表示しておりません。）。
また、差し替える添付書類を本訂正届出書に添付しております。
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【預託証券及び有価証券信託受益証券の募集】
＜訂正前＞
銘柄
（中略）
NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN ( 注５ )
11 東証 マザーズ 指数連動債
（中略）
( 注１ ) 以下、第１から第 23 までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい
う。また、各本受益権に係る信託を個別にまたは総称して「本信託」という。
( 注２ ) 以下、各本受益権に係る本信託の信託財産である第１から第 23 までの受託有価証券を個別にまたは総称
して「本外国指標連動証券」という。また、第５から第８までの受託有価証券を個別にまたは総称して
「日経・ JPX 指数連動債」、第９および第 10 の受託有価証券を個別にまたは総称して「ダウ・ジョーン
ズ工業株価平均指数連動債」、第 13 および第 14 の受託有価証券を個別にまたは総称して「 S&P 指数 ( 課税
後配当込み ) 連動債」、第 15 および第 16 の受託有価証券を個別にまたは総称して「 Nifty 指数連動債」と
いうことがある。
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( 注３ ) 本外国指標連動証券の元本その他の支払は、野村ホールディングス株式会社により保証される。
( 注４ ) 本書の提出会社であるノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは、第１から第 23 までの本受益
権に係る有価証券届出書を 2022 年９月９日に関東財務局長に提出している。
( 注５ ) NEXT NOTES 東証マザーズ ETN の連動対象となる指標である東証マザーズ指数が 2023 年 11 月６日付で東
証グロース市場 250 指数に変更される予定であることに伴い、 NEXT NOTES 東証マザーズ ETN は同日付で
NEXT NOTES 東証グロース市場 250 ETN に変更される予定である。
（中略）
＜ NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 、 NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN およ
び NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN に関する情報＞
本外国指標連動証券の概要
（中略）
２ 償還および買入
（中略）
(c) 用語の定義
（中略）
「営業日」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場
が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含
む。）を営んでいる日をいう。
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を
行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる
日をいう。
「管理費用」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
0.80 ％（＝ 0.008 ）をいう。
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
0.50 ％（＝ 0.005 ）をいう。
「関連取引所」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して
重要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプ
ション取引が行われる取引所または相場システムをいう。
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して
重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行
われる取引所または相場システムをいう。
（中略）
「最終評価日」とは、 （中略）
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東証 マザーズ 指数連動債の場合：
満期償還日の 10 営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用
される東証 マザーズ 指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない
場合、東証 マザーズ 指数は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配
信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。東証 マザーズ 指数
が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理
人は、その単独かつ完全な裁量により決定した東証 マザーズ 指数を用いて、最
終評価日における償還価額を決定するものとする。
「参照通貨」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
日本円および米ドルをいう。
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
日本円をいう。
「市場混乱事由」とは、
（中略）
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評
価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ
と、または早期終了をいう。
（中略）
「早期償還決定期間」 （中略）
とは、
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
償還価額を算出するために使用される東証 マザーズ 指数を決定するにあたり、
早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の
場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された東
証 マザーズ 指数を用いて、かかる日における償還価額を決定することができる
（ただし、決定する必要はない。）。
（中略）
「当初評価日」とは、 （中略）
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
償還価額を算出するために使用される東証 マザーズ 指数の決定にあたり、かか
る日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人は、その
単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示さ
れた東証 マザーズ 指数を用いて、当初評価日における償還価額を決定するもの
とする。
（中略）
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「本指数」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合：
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッ
ジ・プライスリターン）（ DJIA PR JPY-Monthly Hedged Leveraged (x2)
Index ）をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均レ
バレッジ指数」ということがある。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合：
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッ
ジ・トータルリターン）（ DJIA TR JPY-Monthly Hedged Inverse (x1) Index ）
をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバー
ス指数」ということがある。
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
東証 マザーズ 指数（ Tokyo Stock Exchange Mothers Index ）をいう。
「本取引所」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
ニューヨーク証券取引所およびナスダック株式市場をいい、その承継取引所を
含むものとする。
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
（中略）
「 IL 」または「償還価額」とは、 （中略）
t
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
(TSEMOTHR[t]) 1
IL = IL ×
× (1 - 管理費用 ×
)
t t-1
(TSEMOTHR[t-1]) 365
（中略）
「 TSEMOTHR[t] 」または ブルームバーグの「 TSEMOTHR Index 」のページまたは計算代理人が決定する後
「東証 マザーズ 指数」とは、 継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日
の東証 マザーズ 指数の終値をいう。
「 TSEMOTHR[0] 」とは、 当初評価日における東証 マザーズ 指数をいう。
（中略）
(d) 本指数の調整
（中略）
＜免責事項＞
（中略）
東証 マザーズ 指数連動債の場合：
( ⅰ ) 東証 マザーズ 指数の指数値および東証 マザーズ 指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ
総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下本項において「ＪＰＸ」と いう 。）の知的財産
であり、指数の算出、 指数値の 公表 、 利用など東証 マザーズ 指数に関するすべての権利・ノウハ
ウ および 東証 マザーズ 指数に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
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( ⅱ ) ＪＰＸは、東証 マザーズ 指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証 マザーズ 指数の
指数値の算出もしくは公表の停止または東証 マザーズ 指数に係る標章もしくは商標の変更もしく
は使用の停止を行うことができる。
( ⅲ ) ＪＰＸは、東証 マザーズ 指数の指数値および東証 マザーズ 指数に係る標章または商標の使用に
関して得られる結果ならびに特定日の東証 マザーズ 指数の指数値について、何ら保証 、言及 をす
るものではない。
( ⅳ ) ＪＰＸは、東証 マザーズ 指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性 、 完全性を保証す
るものではない。また、ＪＰＸは、東証 マザーズ 指数の指数値の算出 または 公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対し、責任を負わない。
( ⅴ ) NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではない。
( ⅵ ) ＪＰＸは、 NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN の購入者または公衆に対し、 NEXT NOTES 東証 マザー
ズ ETN の説明または投資のアドバイスをする義務を負わない。
( ⅶ ) ＪＰＸは、当社または NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN の購入者のニーズを東証 マザーズ 指数の指
数値 を算出する銘柄構成および 計算に考慮するものではない。
( ⅷ ) 以上の項目に限らず、ＪＰＸは NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN の 設定、販売 および販売 促進活動
に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
（中略）
３ 支払
（中略）
(b) 支払日
本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる場
合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
において、「支払日」とは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合は、東京、ニューヨー
クおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務（外国
為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をいい、東証 マザーズ 指数連動債の場合は、
東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務（外
国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をいう。
（中略）
東証 マザーズ 指数
東証 マザーズ 指数は、 主にマザーズ市場に上場していた内国普通株式およびグロース市場に上場する内国普
通株式 を対象とする浮動株調整後時価総額加重型の株価指数である。基準日は 2003 年９月 12 日、基準値は
1,000 ポイントである。
東証 マザーズ 指数の算出に用いる浮動株比率は、後述のキャップ調整係数および移行係数考慮後の値を用い
る。
個別銘柄のウエイト上限は 20 ％である。キャップ調整に係るウエイト計算における基準日（以下本項におい
て「ウエイト基準日」という。）における浮動株時価総額ウエイトが上限を超える銘柄については、 10 月最
終営業日にキャップ調整係数を設定する。その後に株価の変動等により上限を超える場合も翌年の 10 月最終
営業日までキャップ調整係数は変更しないものとする。
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算出対象の追加・除外
・算出対象の定期入替は毎年１回（ 10 月最終営業日）行われる。
・定期入替に係る基準日（以下本項において「定期入替基準日」という。）およびウエイト基準日は、毎年
８月最終営業日とし、以下の手順により構成銘柄が決定される。
▽ 定期入替基準日時点における東証グロース市場指数の構成銘柄を母集団とする。
ただし、以下のいずれかに該当する銘柄は母集団から除外する。
◇ 定期入替基準日において、整理銘柄に指定されていること。
◇ 定期入替基準日において、特設注意市場銘柄に指定されていること。
◇ 定期入替基準日において、上場市場を変更することが公表されていること。
◇ 定期入替基準日において、 TOPIX （東証株価指数）の構成銘柄に含まれていること。
▽ 母集団からの除外の条件は、原則として、定期入替基準日から定期入替結果の発表までの間に該当す
ることが判明した銘柄を含む。
▽ 基準日における上場時価総額の大きい順に 250 銘柄を構成銘柄として選定する。ただし、母集団の総数
が 300 を下回る場合、母集団の総数から 50 を減じた銘柄数を選定する。
2022 年 10 月の定期入替の特例
・指標の継続性の観点から、 2022 年 10 月の定期入替の結果、除外となる銘柄については、段階的ウエイト低
減銘柄とし、 2022 年 10 月最終営業日から四半期ごとの最終営業日に、３段階で構成比率を調整し、 2023 年
４月最終営業日に除外する。
・段階的ウエイト低減銘柄は、浮動株比率に下記の移行係数を乗じて構成比率を調整する。
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因
本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務
ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および／
または各本受益権の連動指標であるダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ ( ２倍 ) ・インデックス ( 円
ヘッジ ) 、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース ( －１倍 ) ・インデックス ( 円ヘッジ ) および東証 マザー
ズ 指数（以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。）のパフォーマンスに連動し
ている。本外国指標連動証券および／または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資
することと同じではない。
（後略）
＜訂正後＞
銘柄
（中略）
NEXT NOTES 東証 グロース市場 250 ETN
11 東証 グロース市場 250 指数連動債
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（中略）
( 注１ ) 以下、第１から第 23 までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい
う。また、各本受益権に係る信託を個別にまたは総称して「本信託」という。
( 注２ ) 以下、各本受益権に係る本信託の信託財産である第１から第 23 までの受託有価証券を個別にまたは総称
して「本外国指標連動証券」という。また、第５から第８までの受託有価証券を個別にまたは総称して
「日経・ JPX 指数連動債」、第９および第 10 の受託有価証券を個別にまたは総称して「ダウ・ジョーン
ズ工業株価平均指数連動債」、第 13 および第 14 の受託有価証券を個別にまたは総称して「 S&P 指数 ( 課税
後配当込み ) 連動債」、第 15 および第 16 の受託有価証券を個別にまたは総称して「 Nifty 指数連動債」と
いうことがある。
( 注３ ) 本外国指標連動証券の元本その他の支払は、野村ホールディングス株式会社により保証される。
( 注４ ) 本書の提出会社であるノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは、第１から第 23 までの本受益
権に係る有価証券届出書を 2022 年９月９日に関東財務局長に提出している。
（中略）
＜ NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 、 NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN および
NEXT NOTES 東証 グロース市場 250 ETN に関する情報＞
本外国指標連動証券の概要
（中略）
２ 償還および買入
（中略）
(c) 用語の定義
（中略）
「営業日」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場
が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含
む。）を営んでいる日をいう。
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を
行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる
日をいう。
「管理費用」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
0.80 ％（＝ 0.008 ）をいう。
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
0.50 ％（＝ 0.005 ）をいう。
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訂正有価証券届出書（組込方式）
「関連取引所」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して
重要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプ
ション取引が行われる取引所または相場システムをいう。
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して
重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行
われる取引所または相場システムをいう。
（中略）
「最終評価日」とは、 （中略）
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
満期償還日の 10 営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用
される東証 グロース市場 250 指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日
でない場合、東証 グロース市場 250 指数は、障害日でない翌予定取引所営業日に
おいて情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。東証
グロース市場 250 指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定され
ない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した東証 グロー
ス市場 250 指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
「参照通貨」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
日本円および米ドルをいう。
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
日本円をいう。
「市場混乱事由」とは、
（中略）
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評
価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ
と、または早期終了をいう。
（中略）
「早期償還決定期間」 （中略）
とは、
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
償還価額を算出するために使用される東証 グロース市場 250 指数を決定するにあ
たり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは障
害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示さ
れた東証 グロース市場 250 指数を用いて、かかる日における償還価額を決定する
ことができる（ただし、決定する必要はない。）。
（中略）
「当初評価日」とは、 （中略）
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東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
償還価額を算出するために使用される東証 グロース市場 250 指数の決定にあた
り、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人
は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後
に表示された東証 グロース市場 250 指数を用いて、当初評価日における償還価額
を決定するものとする。
（中略）
「本指数」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合：
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッ
ジ・プライスリターン）（ DJIA PR JPY-Monthly Hedged Leveraged (x2)
Index ）をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均レ
バレッジ指数」ということがある。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合：
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッ
ジ・トータルリターン）（ DJIA TR JPY-Monthly Hedged Inverse (x1) Index ）
をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバー
ス指数」ということがある。
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
東証 グロース市場 250 指数（ Tokyo Stock Exchange Growth Market 250 Index ）
をいう。
「本取引所」とは、 ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合：
ニューヨーク証券取引所およびナスダック株式市場をいい、その承継取引所を
含むものとする。
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
（中略）
「 IL 」または「償還価額」とは、 （中略）
t
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
(TSEMOTHR[t]) 1
IL = IL × × (1 - 管理費用 ×
)
t t-1
(TSEMOTHR[t-1]) 365
（中略）
「 TSEMOTHR[t] 」または ブルームバーグの「 TSEMOTHR Index 」のページまたは計算代理人が決定する後
「東証 グロース市場 250 指数」と 継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日
は、 の東証 グロース市場 250 指数の終値をいう。
「 TSEMOTHR[0] 」とは、 当初評価日における東証 グロース市場 250 指数をいう。
（中略）
(d) 本指数の調整
（中略）
＜免責事項＞
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訂正有価証券届出書（組込方式）
（中略）
東証 グロース市場 250 指数連動債の場合：
( ⅰ ) 東証 グロース市場 250 指数の指数値および東証 グロース市場 250 指数に係る標章または商標は、
株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下本項において「ＪＰＸ」と 総称
する 。）の知的財産であり、 東証グロース市場 250 指数の 指数値の 算出、公表 および 利用など東証
グロース市場 250 指数に関するすべての権利・ノウハウ ならびに 東証 グロース市場 250 指数に係る
標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
( ⅱ ) ＪＰＸは、東証 グロース市場 250 指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証 グロース
市場 250 指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証 グロース市場 250 指数に係る標章もし
くは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができる。
( ⅲ ) ＪＰＸは、東証 グロース市場 250 指数の指数値および東証 グロース市場 250 指数に係る標章また
は商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証 グロース市場 250 指数の指数値につい
て、何ら保証 または表明 をするものではない。
( ⅳ ) ＪＰＸは、東証 グロース市場 250 指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性 または 完全
性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証 グロース市場 250 指数の指数値の算出 の誤謬、
公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負わない。
( ⅴ ) 東証 グロース市場 250 指数の指数値に関連する金融商品 は、ＪＰＸにより提供、保証または販売
されるものではない。
( ⅵ ) ＪＰＸは、東証 グロース市場 250 指数の指数値に関連する金融商品 の購入者または公衆に対し、
東証 グロース市場 250 指数の指数値に関連する金融商品 の説明または投資のアドバイスをする義務
を負わない。
( ⅶ ) ＪＰＸは 、特定の銘柄または銘柄群を選定したり 、当社または東証 グロース市場 250 指数の指数
値に関連する金融商品 の購入者のニーズを東証 グロース市場 250 指数の指数値 の 計算に考慮 したり
するものではない。
( ⅷ ) 以上の項目 を含むがこれら に限らず、ＪＰＸは東証 グロース市場 250 指数の指数値に関連する金
融商品 の 発行 および販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
（中略）
３ 支払
（中略）
(b) 支払日
本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる場
合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
において、「支払日」とは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合は、東京、ニューヨー
クおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務（外国
為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をいい、東証 グロース市場 250 指数連動債の場
合は、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業
務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をいう。
（中略）
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ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ （Ｎｏｍｕｒａ Ｅｕｒｏｐｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｎ．Ｖ．）(E24747)
訂正有価証券届出書（組込方式）
東証 グロース市場 250 指数
東証 グロース市場 250 指数は、 東証グロース市場指数の算出対象を母集団とし、上場時価総額を基準としてＪ
ＰＸ総研が選定した銘柄 を 算出 対象とする浮動株調整後時価総額加重型の株価指数である。基準日は 2003 年
９ 月 12 日、基準値は 1,000 ポイントである。
東証 グロース市場 250 指数の算出に用いる浮動株比率は、後述のキャップ調整係数および移行係数考慮後の値
を用いる。
個別銘柄のウエイト上限は 20 ％である。キャップ調整に係るウエイト計算における基準日（以下本項におい
て「ウエイト基準日」という。）における浮動株時価総額ウエイトが上限を超える銘柄については、 10 月最
終営業日にキャップ調整係数を設定する。その後に株価の変動等により上限を超える場合も翌年の 10 月最終
営業日までキャップ調整係数は変更しないものとする。
算出対象の追加・除外
・算出対象の定期入替は毎年１回（ 10 月最終営業日）行われる。
・定期入替に係る基準日（以下本項において「定期入替基準日」という。）およびウエイト基準日は、毎年
８月最終営業日とし、以下の手順により構成銘柄が決定される。
▽ 定期入替基準日時点における東証グロース市場指数の構成銘柄を母集団とする。
ただし、以下のいずれかに該当する銘柄は母集団から除外する。
◇ 定期入替基準日において、整理銘柄に指定されていること。
◇ 定期入替基準日において、特設注意市場銘柄に指定されていること。
◇ 定期入替基準日において、上場市場を変更することが公表されていること。
◇ 定期入替基準日において、 TOPIX （東証株価指数）の構成銘柄に含まれていること。
▽ 母集団からの除外の条件は、原則として、定期入替基準日から定期入替結果の発表までの間に該当す
ることが判明した銘柄を含む。
▽ 基準日における上場時価総額の大きい順に 250 銘柄を構成銘柄として選定する。ただし、母集団の総数
が 300 を下回る場合、母集団の総数から 50 を減じた銘柄数を選定する。
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因
本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務
ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および／
または各本受益権の連動指標であるダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ ( ２倍 ) ・インデックス ( 円
ヘッジ ) 、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース ( －１倍 ) ・インデックス ( 円ヘッジ ) および東証 グロー
ス市場 250 指数（以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。）のパフォーマンスに
連動している。本外国指標連動証券および／または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直
接投資することと同じではない。
（後略）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
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ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ （Ｎｏｍｕｒａ Ｅｕｒｏｐｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｎ．Ｖ．）(E24747)
訂正有価証券届出書（組込方式）
＜ NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN に関する情報＞
NEXT NOTES 東証 マザーズ ETN （銘柄コード： 2042 ）
銘柄名
連動対象となる
東証 マザーズ 指数
指標
連動対象となる指標は、 主にマザーズ市場に上場していた内国普通株式および
グロース市場に上場する内国普通株式を対象とする浮動株調整後時価総額加重
連動対象となる
型の株価指数です。（なお、指数構成銘柄は段階的に見直しが行われ、 2023 年
４月末時点では、東証グロース市場指数構成銘柄のうち時価総額上位 250 銘柄が
指標の概要
採用される予定です。） その値動きは NEXT NOTES ウェブサイト
（ https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL ））をご参照下さい。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
＜ NEXT NOTES 東証 グロース市場 250 ETN に関する情報＞
NEXT NOTES 東証 グロース市場 250 ETN （銘柄コード： 2042 ）
銘柄名
連動対象となる
東証 グロース市場 250 指数
指標
連動対象となる指標は、 東証グロース市場指数の算出対象を母集団とし、上場
連動対象となる
時価総額を基準として JPX 総研が選定した銘柄を算出対象とする時価総額加重型
の株価指数です。 その値動きは NEXT NOTES ウェブサイト
指標の概要
（ https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL ））をご参照下さい。
（後略）
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
第３【指数等の情報】
２【当該指数等の推移】
＜訂正前＞
（前略）
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ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ （Ｎｏｍｕｒａ Ｅｕｒｏｐｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｎ．Ｖ．）(E24747)
訂正有価証券届出書（組込方式）
(11) 東証 マザーズ 指数の過去の推移
年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
最近５年間の
最高 1,355.55 967.92 1,365.49 1,320.73 976.74
年別最高・最低値
最低 757.02 824.20 557.86 948.28 615.35
2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年
年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
最近６ヶ月の
最高 766.20 760.64 864.77 818.68 780.62 768.79
月別最高・最低値
最低 730.43 725.69 747.48 764.04 714.39 712.52
出所：野村證券作成
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(11) 東証 グロース市場 250 指数の過去の推移
年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
最近５年間の
最高 1,355.55 967.92 1,365.49 1,320.73 976.74
年別最高・最低値
最低 757.02 824.20 557.86 948.28 615.35
2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年
年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
最近６ヶ月の
最高 766.20 760.64 864.77 818.68 780.62 768.79
月別最高・最低値
最低 730.43 725.69 747.48 764.04 714.39 712.52
出所：野村證券作成
（後略）
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