日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月26日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「DC Aナビ40」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2024年1月27日 から 2024年7月26日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
2/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
3/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2 ) 属性区分
4/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
ます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
5/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年10月17日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
7/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年10月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 192,211,000株 97.562%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入 比率 ……………………………………40%
公社債および短期金融資産の標準実質組入 比率 …………60%
8/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率 を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)>
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券
2)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
3)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
4)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
5)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
6)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
7)株券または新株引受権証書
8)国債証券
9)地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
13)コマーシャル・ペーパー
14)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
15)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)~14)の証券または証書の性質を有するも
の
16)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
17)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で18)に定めるもの以外のもの
18)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
24)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
25)外国の者に対する権利で24)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
11/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)有価証券の貸付
5)公社債の空売
6)公社債の借入
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
12/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
13/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指
*
数) 配当込み の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数) 配当込み の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、株価指
数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と
株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1999年10月29日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社J
PX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべ
ての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負
いません。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
14/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
*
ンデックス ( 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資
成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
( 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
*
デックス ( 税引後配当込み、 円ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する
投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
ファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス( 税引
後配当込み、 円ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額
が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売
建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがありま
す。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
15/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<日本債券インデックスマザーファンド>
運用の基本方針
*
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 債券先
物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券
先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
16/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*NOMURA-BPI総合は、 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)
が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSにつ
いては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
*
ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、 債券先
物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨
建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
*
デックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース) の動きに連動する投資成果
をめざして運用を行ないます。
17/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、 債券先
物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価
総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(3)【運用体制】
18/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記体制は 2023年10月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
70%未満とします。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
20/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行 なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)外貨建資産への投資は行ないません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以
下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
21/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当 該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
22/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本債券インデックスマザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以
下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
23/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
24/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
25/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。) し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」および「海外債券インデッ
クス(ヘッジあり)マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行な
うにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当する
ヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト
が予想以上に発生する場合があります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
26/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク (流動性リスクを含む)、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク(事務リスクを含む) など)に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年10月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
27/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX(東証株価指数)配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込 み 、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込 み 、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
4【手数料等及び税金】
28/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.671% (税抜0.61%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.61% 0.17% 0.40% 0.04%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および 毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象と
なります。
・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
29/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
30/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024年1月26日 現在のものですので、税法 または確定拠出年金法 が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
5【運用状況】
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,392,438,491 94.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 232,397,571 5.02
合計(純資産総額) 4,624,836,062 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 1,578,159,907 1.3203 2,083,802,289 1.3148 2,074,964,645 44.87
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスTOPIXマ 605,508,233 2.2755 1,377,880,922 2.3059 1,396,241,434 30.19
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジな 86,274,514 2.7113 233,916,089 2.7159 234,312,952 5.07
益証券 し)マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジあ 182,207,848 1.2679 231,021,330 1.2728 231,914,148 5.01
益証券 り)マザーファンド
31/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 46,311,437 4.9634 229,865,877 4.9164 227,685,548 4.92
益証券 OKUSAI(ヘッジなし)マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 100,762,307 2.2694 228,672,225 2.2560 227,319,764 4.92
益証券 OKUSAI(ヘッジあり)マザー
ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 94.98
合 計 94.98
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第13計算期間末 (2014年10月27日) 3,118 3,120 1.3794 1.3804
第14計算期間末 (2015年10月26日) 3,504 3,506 1.5181 1.5191
第15計算期間末 (2016年10月26日) 3,531 3,533 1.4905 1.4915
第16計算期間末 (2017年10月26日) 3,783 3,785 1.6356 1.6366
第17計算期間末 (2018年10月26日) 3,745 3,747 1.5921 1.5931
第18計算期間末 (2019年10月28日) 4,092 4,094 1.6670 1.6680
第19計算期間末 (2020年10月26日) 4,113 4,115 1.6837 1.6847
第20計算期間末 (2021年10月26日) 4,541 4,543 1.8625 1.8635
第21計算期間末 (2022年10月26日) 4,335 4,337 1.7869 1.7879
第22計算期間末 (2023年10月26日) 4,612 4,612 1.8638 1.8638
2022年10月末日 4,374 ― 1.7998 ―
11月末日 4,415 ― 1.8088 ―
12月末日 4,282 ― 1.7583 ―
2023年 1月末日 4,362 ― 1.7880 ―
2月末日 4,395 ― 1.8024 ―
3月末日 4,474 ― 1.8250 ―
4月末日 4,520 ― 1.8454 ―
5月末日 4,580 ― 1.8701 ―
6月末日 4,708 ― 1.9267 ―
7月末日 4,706 ― 1.9232 ―
8月末日 4,713 ― 1.9201 ―
9月末日 4,694 ― 1.9057 ―
10月末日 4,624 ― 1.8665 ―
②【分配の推移】
32/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 0.0010
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 0.0010
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 0.0010
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 0.0010
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 0.0010
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 0.0010
第19期 2019年10月29日~2020年10月26日 0.0010
第20期 2020年10月27日~2021年10月26日 0.0010
第21期 2021年10月27日~2022年10月26日 0.0010
第22期 2022年10月27日~2023年10月26日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 4.89
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 10.13
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 △1.75
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 9.80
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 △2.60
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 4.77
第19期 2019年10月29日~2020年10月26日 1.06
第20期 2020年10月27日~2021年10月26日 10.68
第21期 2021年10月27日~2022年10月26日 △4.01
第22期 2022年10月27日~2023年10月26日 4.30
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 263,538,060 172,992,670
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 247,412,143 199,495,601
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 233,869,947 173,144,761
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 230,481,180 286,599,979
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 282,357,045 242,784,664
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 293,438,215 191,187,785
第19期 2019年10月29日~2020年10月26日 307,946,853 319,803,689
第20期 2020年10月27日~2021年10月26日 299,470,215 304,209,193
第21期 2021年10月27日~2022年10月26日 300,139,209 312,155,330
第22期 2022年10月27日~2023年10月26日 251,081,103 202,700,123
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
33/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 50,237,972,840 98.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 674,430,694 1.32
合計(純資産総額) 50,912,403,534 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 676,200,000 1.33
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 860,300 2,594.40 2,231,970,336 2,590.00 2,228,177,000 4.38
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 110,800 12,244.88 1,356,733,435 12,425.00 1,376,690,000 2.70
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 966,500 1,226.51 1,185,427,214 1,257.00 1,214,890,500 2.39
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,700 52,391.52 822,546,942 58,150.00 912,955,000 1.79
日本 株式 日本電信電話 情報・通 4,674,700 173.50 811,060,450 176.80 826,486,960 1.62
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 109,700 7,117.02 780,737,360 7,220.00 792,034,000 1.56
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 109,500 6,909.29 756,567,777 6,955.00 761,572,500 1.50
日本 株式 日立製作所 電気機器 77,000 8,708.58 670,560,960 9,477.00 729,729,000 1.43
日本 株式 三井物産 卸売業 124,900 5,331.53 665,908,436 5,417.00 676,583,300 1.33
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 33,200 19,342.76 642,179,962 19,755.00 655,866,000 1.29
日本 株式 信越化学工業 化学 142,300 4,239.04 603,216,404 4,468.00 635,796,400 1.25
日本 株式 任天堂 その他製 98,900 6,116.00 604,872,772 6,221.00 615,256,900 1.21
品
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 109,300 5,344.67 584,173,348 5,373.00 587,268,900 1.15
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 382,100 1,593.70 608,954,316 1,506.50 575,633,650 1.13
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 139,100 4,345.45 604,452,276 4,063.00 565,163,300 1.11
日本 株式 KDDI 情報・通 121,400 4,455.85 540,940,875 4,487.00 544,721,800 1.07
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 208,300 2,502.00 521,166,600 2,545.50 530,227,650 1.04
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 136,900 4,024.34 550,932,476 3,858.00 528,160,200 1.04
日本 株式 リクルートホールディング サービス 119,300 4,220.42 503,496,970 4,333.00 516,926,900 1.02
ス 業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 152,500 3,335.75 508,702,172 3,343.00 509,807,500 1.00
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 77,500 6,044.27 468,431,579 6,124.00 474,610,000 0.93
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 31,100 14,410.00 448,151,000 14,335.00 445,818,500 0.88
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 252,900 1,681.49 425,250,674 1,705.00 431,194,500 0.85
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 85,300 4,660.31 397,524,780 4,857.00 414,302,100 0.81
業
34/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,900 21,185.60 400,407,978 21,630.00 408,807,000 0.80
日本 株式 村田製作所 電気機器 142,600 2,490.12 355,091,982 2,477.50 353,291,500 0.69
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 93,800 3,454.99 324,078,984 3,521.00 330,269,800 0.65
日本 株式 SMC 機械 4,700 68,400.00 321,480,000 68,680.00 322,796,000 0.63
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 57,200 5,413.64 309,660,382 5,493.00 314,199,600 0.62
ングス
日本 株式 丸紅 卸売業 138,300 2,183.85 302,027,685 2,178.00 301,217,400 0.59
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.17
食料品 3.50
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.19
化学 5.87
医薬品 4.78
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.68
鉄鋼 0.97
非鉄金属 0.66
金属製品 0.51
機械 5.03
電気機器 16.13
輸送用機器 8.47
精密機器 2.14
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.42
陸運業 2.85
海運業 0.74
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.76
卸売業 7.11
小売業 4.31
銀行業 7.52
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.49
その他金融業 1.19
不動産業 1.94
サービス業 4.57
合 計 98.68
35/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2023年 買建 30 日本円 670,356,050 676,200,000 1.33
取引 12月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 208,164,796,957 69.60
カナダ 10,026,850,935 3.35
ドイツ 7,046,274,955 2.36
イタリア 1,613,014,103 0.54
フランス 9,317,856,665 3.12
オランダ 5,357,875,997 1.79
スペイン 2,154,827,848 0.72
ベルギー 606,118,725 0.20
オーストリア 157,237,446 0.05
ルクセンブルク 145,904,573 0.05
フィンランド 929,031,981 0.31
アイルランド 5,520,873,480 1.85
ポルトガル 156,264,629 0.05
イギリス 12,189,599,465 4.08
スイス 9,429,017,168 3.15
スウェーデン 2,388,414,262 0.80
ノルウェー 607,175,769 0.20
デンマーク 2,892,285,140 0.97
ケイマン 433,493,865 0.14
オーストラリア 5,634,657,631 1.88
バミューダ 343,190,043 0.11
ニュージーランド 224,162,578 0.07
香港 1,625,364,825 0.54
シンガポール 973,655,588 0.33
イスラエル 555,352,181 0.19
ジャージー 832,322,703 0.28
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 41,285,999 0.01
36/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 289,366,905,511 96.75
投資証券 アメリカ 4,946,901,031 1.65
カナダ 12,378,791 0.00
フランス 105,425,476 0.04
ベルギー 28,011,931 0.01
イギリス 83,962,460 0.03
オーストラリア 332,866,573 0.11
香港 72,492,026 0.02
シンガポール 119,811,138 0.04
小計 5,701,849,426 1.91
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 4,006,172,524 1.34
合計(純資産総額) 299,074,927,461 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,598,416,024 1.20
買建 ドイツ 695,533,708 0.23
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 3,685,018,510 1.23
売建 ― 16,957,256 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 629,794 25,581.16 16,110,861,711 25,460.05 16,034,591,705 5.36
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 282,814 50,933.57 14,404,727,147 50,431.21 14,262,654,516 4.77
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 369,750 18,149.01 6,710,599,738 19,841.47 7,336,384,309 2.45
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 98,880 62,463.78 6,176,418,854 61,539.81 6,085,056,522 2.03
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 238,020 18,779.95 4,470,003,961 18,608.01 4,429,079,635 1.48
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 88,560 44,782.73 3,965,958,595 45,250.69 4,007,401,691 1.34
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 211,550 18,938.43 4,006,425,226 18,800.88 3,977,326,693 1.33
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 114,285 31,758.91 3,629,567,509 29,507.29 3,372,241,049 1.13
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,185 79,271.69 2,947,718,056 79,238.80 2,946,494,960 0.99
機器・サー
ビス
37/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 32,269 87,681.63 2,829,398,666 84,579.30 2,729,289,499 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 51,825 50,369.91 2,610,421,053 50,446.16 2,614,372,714 0.87
ス
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 161,521 16,235.29 2,622,340,422 15,830.11 2,556,896,619 0.85
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 116,880 20,991.20 2,453,451,924 20,545.66 2,401,377,232 0.80
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 64,762 35,411.44 2,293,315,904 34,847.79 2,256,812,628 0.75
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 96,501 22,661.23 2,186,831,424 21,982.45 2,121,328,919 0.71
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 94,409 22,516.20 2,125,732,492 22,315.86 2,106,818,272 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 16,530 127,028.18 2,099,775,837 125,775.28 2,079,065,502 0.70
導体製造装
置
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 131,150 14,720.42 1,930,583,607 14,407.90 1,889,596,347 0.63
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 33,865 57,757.20 1,955,947,852 55,680.51 1,885,620,613 0.63
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 107,170 16,336.63 1,750,797,012 16,195.72 1,735,696,277 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 40,105 42,001.84 1,684,483,966 42,084.07 1,687,781,820 0.56
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 72,391 23,304.12 1,687,008,819 21,841.91 1,581,158,134 0.53
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 101,193 15,493.72 1,567,856,139 15,351.68 1,553,483,242 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 70,306 21,717.82 1,526,893,236 21,213.97 1,491,469,649 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 17,664 82,229.00 1,452,493,143 82,960.10 1,465,407,362 0.49
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 59,162 24,334.24 1,439,662,756 24,373.12 1,441,962,537 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,194 77,915.64 1,417,597,179 78,782.79 1,433,374,252 0.48
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,172 88,960.66 1,438,671,826 87,580.31 1,416,348,935 0.47
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 164,852 8,390.50 1,383,190,904 8,394.98 1,383,930,315 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 55,211 24,272.94 1,340,133,760 24,262.48 1,339,555,938 0.45
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.38
素材 4.02
資本財 6.51
38/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
商業・専門サービス 1.56
運輸 1.74
自動車・自動車部品 1.89
耐久消費財・アパレル 1.53
消費者サービス 2.06
メディア・娯楽 5.96
一般消費財・サービス流通・小売り 4.53
生活必需品流通・小売り 1.76
食品・飲料・タバコ 3.77
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 4.47
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.26
銀行 5.16
金融サービス 6.39
保険 3.24
ソフトウェア・サービス 9.85
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.81
電気通信サービス 1.22
公益事業 2.75
半導体・半導体製造装置 5.81
不動産管理・開発 0.32
投資証券 ― ― 1.91
合 計 98.66
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2312 買建 115 米ドル 24,119,687.5 3,606,134,478 24,068,062.5 3,598,416,024 1.20
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2312 買建 115 ユーロ 4,436,370 703,874,464 4,383,800 695,533,708 0.23
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 20,800,000.00 3,097,163,510 3,085,553,790 1.03
ユーロ 買建 3,800,000.00 599,234,121 599,464,720 0.20
加ドル 売建 157,000.00 16,957,570 16,957,256 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
39/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 13,434,549,992 67.60
カナダ 648,296,844 3.26
ドイツ 456,892,240 2.30
イタリア 105,684,332 0.53
フランス 606,210,743 3.05
オランダ 345,566,603 1.74
スペイン 138,552,711 0.70
ベルギー 41,524,474 0.21
オーストリア 9,171,913 0.05
ルクセンブルク 11,396,573 0.06
フィンランド 62,059,145 0.31
アイルランド 356,774,435 1.80
ポルトガル 8,145,065 0.04
イギリス 784,037,685 3.95
スイス 606,425,229 3.05
スウェーデン 150,866,921 0.76
ノルウェー 38,665,360 0.19
デンマーク 187,696,709 0.94
ケイマン 30,240,307 0.15
オーストラリア 364,998,150 1.84
バミューダ 21,219,630 0.11
ニュージーランド 11,586,464 0.06
香港 102,160,957 0.51
シンガポール 61,759,507 0.31
イスラエル 35,309,889 0.18
ジャージー 55,717,206 0.28
マン島 2,751,845 0.01
小計 18,678,260,929 93.99
投資証券 アメリカ 324,756,451 1.63
フランス 2,499,351 0.01
イギリス 5,966,927 0.03
オーストラリア 21,949,372 0.11
香港 4,649,066 0.02
シンガポール 6,332,761 0.03
小計 366,153,928 1.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 828,947,450 4.17
合計(純資産総額) 19,873,362,307 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 657,102,056 3.31
40/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 ドイツ 127,010,503 0.64
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 19,317,763,379 △97.20
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 40,620 25,581.16 1,039,106,760 25,460.05 1,034,187,552 5.20
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,240 50,933.57 929,028,348 50,431.21 919,865,418 4.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 23,840 18,149.01 432,672,611 19,841.47 473,020,695 2.38
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 6,380 62,463.78 398,518,935 61,539.81 392,623,995 1.98
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,300 18,779.95 287,333,251 18,608.01 284,702,623 1.43
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 5,710 44,782.73 255,709,390 45,250.69 258,381,478 1.30
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,690 18,938.43 259,267,130 18,800.88 257,384,081 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 7,360 31,758.91 233,745,609 29,507.29 217,173,681 1.09
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 2,400 79,271.69 190,252,073 79,238.80 190,173,132 0.96
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 2,090 87,681.63 183,254,616 84,579.30 176,770,741 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 3,350 50,369.91 168,739,228 50,446.16 168,994,666 0.85
ス
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 10,400 16,235.29 168,847,026 15,830.11 164,633,236 0.83
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 7,510 20,991.20 157,643,942 20,545.66 154,297,938 0.78
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 4,160 35,411.44 147,311,605 34,847.79 144,966,810 0.73
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 6,200 22,661.23 140,499,630 21,982.45 136,291,223 0.69
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 6,100 22,516.20 137,348,857 22,315.86 136,126,762 0.68
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 1,070 127,028.18 135,920,154 125,775.28 134,579,558 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 2,180 57,757.20 125,910,714 55,680.51 121,383,521 0.61
ス
41/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 8,400 14,720.42 123,651,562 14,407.90 121,026,377 0.61
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 6,900 16,336.63 112,722,771 16,195.72 111,750,530 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 2,580 42,001.84 108,364,758 42,084.07 108,576,913 0.55
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 4,660 23,304.12 108,597,216 21,841.91 101,783,328 0.51
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 6,550 15,493.72 101,483,875 15,351.68 100,553,549 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 4,550 21,717.82 98,816,093 21,213.97 96,523,581 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 1,140 82,229.00 93,741,066 82,960.10 94,574,524 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 3,860 24,334.24 93,930,196 24,373.12 94,080,244 0.47
流通・小売
り
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 1,170 77,915.64 91,161,300 78,782.79 92,175,875 0.46
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 1,040 88,960.66 92,519,089 87,580.32 91,083,533 0.46
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 10,640 8,390.50 89,274,932 8,394.98 89,322,656 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 3,540 24,272.94 85,926,238 24,262.48 85,889,189 0.43
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.23
素材 3.89
資本財 6.34
商業・専門サービス 1.55
運輸 1.70
自動車・自動車部品 1.85
耐久消費財・アパレル 1.48
消費者サービス 2.02
メディア・娯楽 5.79
一般消費財・サービス流通・小売り 4.39
生活必需品流通・小売り 1.71
食品・飲料・タバコ 3.64
家庭用品・パーソナル用品 1.72
ヘルスケア機器・サービス 4.34
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.01
銀行 5.02
金融サービス 6.13
保険 3.18
42/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア・サービス 9.60
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.61
電気通信サービス 1.17
公益事業 2.69
半導体・半導体製造装置 5.63
不動産管理・開発 0.30
投資証券 ― ― 1.84
合 計 95.83
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2312 買建 21 米ドル 4,416,825 660,359,505 4,395,037.5 657,102,056 3.31
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2312 買建 21 ユーロ 811,530 128,757,350 800,520 127,010,503 0.64
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 96,910,000.00 14,460,192,802 14,395,165,864 △72.43
加ドル 売建 5,918,000.00 636,958,140 633,908,130 △3.19
ユーロ 売建 12,000,000.00 1,889,983,677 1,890,636,334 △9.51
英ポンド 売建 4,667,000.00 839,564,699 840,064,940 △4.23
スイスフラン 売建 3,287,000.00 546,740,397 542,938,147 △2.73
スウェーデンクローナ 売建 12,409,000.00 165,408,117 165,112,185 △0.83
ノルウェークローネ 売建 2,892,000.00 38,405,276 38,493,660 △0.19
デンマーククローネ 売建 8,838,000.00 186,616,240 186,669,111 △0.94
豪ドル 売建 4,303,000.00 402,570,470 406,106,972 △2.04
ニュージーランドドル 売建 87,000.00 7,479,146 7,496,788 △0.04
香港ドル 売建 6,623,000.00 125,677,169 125,259,702 △0.63
シンガポールドル 売建 624,000.00 67,824,814 67,875,115 △0.34
イスラエルシュケル 売建 488,000.00 17,942,152 18,036,431 △0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 43,957,501,110 86.83
地方債証券 日本 2,726,009,340 5.38
43/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 日本 2,498,406,000 4.94
社債券 日本 1,294,268,000 2.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 149,411,936 0.30
合計(純資産総額) 50,625,596,386 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第341回利付国 700,000,000 100.47 703,297,000 100.35 702,457,000 0.300 2025/12/20 1.39
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 700,000,000 99.87 699,090,000 99.68 697,788,000 0.100 2026/9/20 1.38
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 680,000,000 99.54 676,919,600 99.29 675,233,200 0.100 2027/6/20 1.33
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 660,000,000 99.78 658,548,000 99.57 657,221,400 0.100 2026/12/20 1.30
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 660,000,000 99.67 657,881,400 99.44 656,350,200 0.100 2027/3/20 1.30
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 645,000,000 99.94 644,658,150 99.77 643,561,650 0.100 2026/6/20 1.27
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 630,000,000 100.00 630,000,000 99.85 629,099,100 0.100 2026/3/20 1.24
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 620,000,000 100.65 624,054,800 100.55 623,434,800 0.400 2025/9/20 1.23
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 590,000,000 99.24 585,521,900 98.96 583,869,900 0.100 2027/12/20 1.15
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 570,000,000 100.61 573,516,900 100.54 573,112,200 0.400 2025/6/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 590,000,000 97.34 574,306,000 96.95 572,046,300 0.100 2030/3/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 580,000,000 96.68 560,784,600 96.28 558,424,000 0.100 2030/9/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 560,000,000 97.61 546,638,400 97.24 544,560,800 0.100 2029/12/20 1.08
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 540,000,000 99.06 534,967,200 98.75 533,250,000 0.100 2028/3/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 535,000,000 98.87 529,002,650 98.52 527,098,050 0.100 2028/6/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 520,000,000 98.67 513,120,400 98.30 511,175,600 0.100 2028/9/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 500,000,000 99.40 497,005,000 99.13 495,680,000 0.100 2027/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 500,000,000 95.57 477,875,000 95.16 475,845,000 0.100 2031/6/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 500,000,000 95.18 475,940,000 94.80 474,040,000 0.100 2031/9/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 460,000,000 96.30 443,016,800 95.92 441,245,800 0.100 2030/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 420,000,000 97.02 407,488,200 96.62 405,825,000 0.100 2030/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第370回利付国 420,000,000 96.87 406,854,000 96.28 404,413,800 0.500 2033/3/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 400,000,000 98.48 393,944,000 98.12 392,480,000 0.100 2028/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 390,000,000 100.55 392,172,300 100.49 391,934,400 0.400 2025/3/20 0.77
債(10年)
44/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第362回利付国 400,000,000 95.95 383,800,000 95.55 382,216,000 0.100 2031/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第366回利付国 400,000,000 95.31 381,268,000 94.87 379,508,000 0.200 2032/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第369回利付国 390,000,000 97.02 378,413,100 96.54 376,513,800 0.500 2032/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第117回利付国 343,000,000 109.91 377,005,020 109.45 375,423,790 2.100 2030/3/20 0.74
債(20年)
日本 国債証券 第368回利付国 390,000,000 94.70 369,330,000 94.24 367,539,900 0.200 2032/9/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 330,000,000 105.88 349,420,500 105.23 347,275,500 1.500 2033/3/20 0.69
債(20年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 86.83
地方債証券 5.38
特殊債券 4.94
社債券 2.56
合 計 99.70
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 74,475,315,307 47.78
カナダ 3,072,315,071 1.97
メキシコ 1,367,170,571 0.88
ドイツ 10,087,039,067 6.47
イタリア 11,491,967,352 7.37
フランス 12,925,293,126 8.29
オランダ 2,266,737,278 1.45
スペイン 7,609,617,683 4.88
ベルギー 2,802,379,985 1.80
オーストリア 1,853,548,269 1.19
フィンランド 801,449,089 0.51
アイルランド 904,208,022 0.58
イギリス 7,513,054,758 4.82
スウェーデン 306,943,978 0.20
ノルウェー 252,102,694 0.16
デンマーク 491,098,693 0.32
ポーランド 825,422,477 0.53
45/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 2,219,296,389 1.42
ニュージーランド 350,462,780 0.22
シンガポール 678,374,045 0.44
マレーシア 823,845,371 0.53
中国 10,838,055,044 6.95
イスラエル 447,447,902 0.29
小計 154,403,144,951 99.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,480,900,665 0.95
合計(純資産総額) 155,884,045,616 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 26,907,480 0.02
売建 ― 22,419,300 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,750,000 14,458.08 975,920,432 14,490.77 978,127,536 3.625 2026/5/15 0.63
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,190,000 12,505.68 899,159,053 12,571.68 903,904,001 1.750 2029/11/15 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 12,627.74 883,942,441 12,680.89 887,662,997 0.375 2027/7/31 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 14,457.49 860,221,095 14,518.81 863,869,281 4.125 2028/7/31 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 14,045.76 858,196,046 14,118.75 862,655,783 4.125 2032/11/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,930,000 11,867.35 822,407,788 11,930.41 826,778,076 1.625 2031/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,130,000 11,414.44 813,849,972 11,476.92 818,304,812 1.250 2031/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,740,000 14,140.37 811,657,338 14,160.80 812,830,480 1.125 2025/2/28 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 11,438.09 781,222,099 11,500.57 785,489,499 1.375 2031/11/15 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,190,000 14,481.56 751,593,406 14,491.48 752,107,865 2.250 2024/10/31 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,901.93 745,096,541 14,924.71 746,235,807 5.000 2025/8/31 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,240,000 11,844.57 739,101,226 11,909.98 743,182,849 1.875 2032/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,412.52 720,626,239 14,435.29 721,764,758 3.000 2025/7/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,403.18 720,159,020 14,424.78 721,239,230 2.875 2025/6/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,107.07 705,353,793 14,159.06 707,953,024 3.250 2027/6/30 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 14,121.68 691,962,466 14,189.42 695,281,872 4.000 2030/7/31 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,980,000 13,681.33 681,330,293 13,749.07 684,703,893 3.250 2029/6/30 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,910,000 11,386.11 672,919,306 11,451.52 676,785,074 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,650,000 14,465.82 672,660,867 14,477.50 673,203,835 2.250 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 14,134.82 668,577,218 14,162.27 669,875,605 2.000 2025/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 13,744.39 665,228,694 13,780.02 666,953,100 1.625 2026/5/15 0.43
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 32,000,000 2,074.65 663,888,387 2,074.66 663,892,803 3.020 2025/10/22 0.43
BOND
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 32,000,000 2,059.90 659,170,633 2,059.27 658,968,493 2.940 2024/10/17 0.42
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 14,325.21 648,932,055 14,342.73 649,725,828 2.000 2025/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 12,609.64 643,091,819 12,678.55 646,606,186 2.750 2032/8/15 0.41
46/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,810,000 13,093.21 629,783,817 13,158.62 632,930,068 2.375 2029/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,930,000 12,649.35 623,613,120 12,713.01 626,751,625 1.500 2028/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 12,792.44 614,037,570 12,860.19 617,289,233 2.875 2032/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,590,000 13,342.30 612,411,676 13,407.99 615,427,062 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,630,000 13,118.62 607,392,124 13,185.49 610,488,475 2.375 2029/3/31 0.39
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.05
合 計 99.05
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 180,000.00 26,962,200 26,907,480 0.02
米ドル 売建 150,000.00 22,414,500 22,419,300 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 10,542,549,415 48.20
カナダ 428,838,515 1.96
メキシコ 193,379,457 0.88
ドイツ 1,401,957,794 6.41
イタリア 1,610,226,040 7.36
フランス 1,787,743,325 8.17
オランダ 322,056,806 1.47
スペイン 1,054,597,247 4.82
ベルギー 398,043,557 1.82
オーストリア 262,822,616 1.20
フィンランド 98,248,960 0.45
アイルランド 128,409,344 0.59
イギリス 1,053,003,150 4.81
スウェーデン 54,298,726 0.25
ノルウェー 41,683,714 0.19
デンマーク 67,008,141 0.31
ポーランド 119,191,633 0.54
オーストラリア 297,245,921 1.36
ニュージーランド 33,726,984 0.15
47/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 89,279,262 0.41
マレーシア 257,316,463 1.18
中国 1,507,463,576 6.89
イスラエル 68,202,506 0.31
小計 21,817,293,152 99.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 57,102,303 0.26
合計(純資産総額) 21,874,395,455 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 22,043,087,533 △100.77
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 14,465.82 549,701,354 14,477.50 550,145,070 2.250 2024/11/15 2.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,705.26 548,210,709 13,751.98 550,079,584 2.000 2026/11/15 2.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,200,000 14,122.26 451,912,515 14,149.13 452,772,257 2.250 2025/11/15 2.07
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,650,000 14,325.21 379,618,090 14,342.73 380,082,438 2.000 2025/2/15 1.74
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 12,175.42 292,210,119 12,244.62 293,871,115 1.500 2030/2/15 1.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,100,000 13,744.39 288,632,284 13,780.02 289,380,477 1.625 2026/5/15 1.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 14,134.82 282,696,498 14,162.27 283,245,499 2.000 2025/8/15 1.29
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 14,421.57 259,588,262 14,432.96 259,793,330 2.250 2024/12/31 1.19
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,990,000 12,581.61 250,374,047 12,637.67 251,489,765 0.625 2027/11/30 1.15
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 13,844.85 221,517,605 13,874.63 221,994,123 1.625 2026/2/15 1.01
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 13,708.19 205,622,972 13,757.83 206,367,532 2.375 2027/5/15 0.94
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 13,641.60 204,624,096 13,702.05 205,530,799 2.875 2028/8/15 0.94
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 13,559.85 203,397,814 13,590.80 203,862,043 0.375 2025/11/30 0.93
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 12,670.09 202,721,447 12,729.07 203,665,154 1.250 2028/6/30 0.93
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 11,351.65 192,978,074 11,418.82 194,120,046 0.625 2030/5/15 0.89
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 14,258.05 185,354,664 14,281.12 185,654,566 2.125 2025/5/15 0.85
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,400,000 12,515.90 175,222,610 12,576.64 176,073,053 1.125 2028/8/31 0.80
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 14,243.15 170,917,919 14,264.76 171,177,169 1.750 2025/3/15 0.78
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 850,000 18,707.02 159,009,750 18,809.22 159,878,390 5.750 2032/10/25 0.73
イギリス 国債証券 UNITED KINGDOM 900,000 17,304.81 155,743,292 17,331.56 155,984,061 2.000 2025/9/7 0.71
GILT
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,350,000 6,576.09 154,538,178 6,620.48 155,581,332 1.250 2050/5/15 0.71
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,100,000 13,733.88 151,072,723 13,782.35 151,605,906 2.250 2027/2/15 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,100,000 13,570.36 149,274,014 13,621.75 149,839,266 2.250 2027/8/15 0.68
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,000,000 14,004.71 140,047,119 14,096.78 140,967,823 1.500 2031/5/25 0.64
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,100,000 12,556.49 138,121,419 12,613.14 138,744,562 0.500 2027/10/31 0.63
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 13,217.02 132,170,279 13,266.08 132,660,821 1.125 2027/2/28 0.61
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 900,000 14,504.11 130,536,992 14,576.72 131,190,560 1.700 2032/8/15 0.60
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 12,746.31 127,463,105 12,808.50 128,085,067 1.250 2028/4/30 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 900,000 14,198.77 127,788,933 14,225.63 128,030,736 2.625 2025/12/31 0.59
48/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 9,972.19 126,646,907 10,031.17 127,395,974 2.875 2052/5/15 0.58
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.74
合 計 99.74
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 71,127,000.00 10,618,412,872 10,570,353,063 △48.32
加ドル 売建 4,025,000.00 435,016,037 432,146,588 △1.98
メキシコペソ 売建 24,271,000.00 194,523,490 196,710,167 △0.90
ユーロ 売建 45,221,000.00 7,139,436,428 7,142,219,195 △32.65
英ポンド 売建 5,955,000.00 1,075,323,234 1,076,263,625 △4.92
スウェーデンクローナ 売建 4,151,000.00 55,600,996 55,415,796 △0.25
ノルウェークローネ 売建 3,172,000.00 42,185,792 42,317,930 △0.19
デンマーククローネ 売建 3,263,000.00 68,902,090 68,910,029 △0.32
ポーランドズロチ 売建 3,412,000.00 120,273,386 120,934,605 △0.55
豪ドル 売建 3,187,000.00 298,407,105 301,037,156 △1.38
ニュージーランドドル 売建 411,000.00 35,593,230 35,755,737 △0.16
シンガポールドル 売建 834,000.00 90,677,994 90,752,641 △0.41
マレーシアリンギット 売建 10,130,000.00 316,518,941 316,979,856 △1.45
中国元 売建 74,686,000.00 1,528,579,892 1,522,364,572 △6.96
イスラエルシュケル 売建 1,911,000.00 70,427,038 70,926,573 △0.32
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
49/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
当該規定に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)申込金額
50/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度 上 の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 7 )受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 4 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に 0.2% の率を乗じて得た額)
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関で
ない場合、解約価額から 解約に係る所定の税金 が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
( 8 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
51/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
52/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
53/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
54/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2022年10月27日か
ら2023年10月26日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
55/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
資産の部
流動資産
228,483,648 248,813,813
コール・ローン
4,124,158,899 4,379,229,659
親投資信託受益証券
4,352,642,547 4,628,043,472
流動資産合計
4,352,642,547 4,628,043,472
資産合計
負債の部
流動負債
2,426,228
未払収益分配金 -
60,224 182,997
未払解約金
964,597 1,027,521
未払受託者報酬
13,746,457 14,643,180
未払委託者報酬
371 88
未払利息
96,401 102,696
その他未払費用
17,294,278 15,956,482
流動負債合計
17,294,278 15,956,482
負債合計
純資産の部
元本等
2,426,228,089 2,474,609,069
元本
剰余金
1,909,120,180 2,137,477,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)
996,424,761 977,705,904
(分配準備積立金)
4,335,348,269 4,612,086,990
元本等合計
4,335,348,269 4,612,086,990
純資産合計
4,352,642,547 4,628,043,472
負債純資産合計
56/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期 第22期
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
営業収益
216,584,708
△ 151,945,535
有価証券売買等損益
216,584,708
△ 151,945,535
営業収益合計
営業費用
38,698 86,129
支払利息
1,940,384 1,988,762
受託者報酬
27,652,234 28,341,717
委託者報酬
193,928 199,055
その他費用
29,825,244 30,615,663
営業費用合計
185,969,045
△ 181,770,779
営業利益又は営業損失(△)
185,969,045
△ 181,770,779
経常利益又は経常損失(△)
185,969,045
△ 181,770,779
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,716,017
△ 13,340,751
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,102,945,343 1,909,120,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)
244,576,755 214,314,266
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
244,576,755 214,314,266
額
267,545,662 159,209,553
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
267,545,662 159,209,553
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
2,426,228
-
分配金
1,909,120,180 2,137,477,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)
57/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1. 期首元本額 2,438,244,210円 2,426,228,089円
期中追加設定元本額 300,139,209円 251,081,103円
期中一部解約元本額 312,155,330円 202,700,123円
2. 受益権の総数 2,426,228,089口 2,474,609,069口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期 第22期
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 38,875,817円 A 計算期末における費用控除後の 60,007,515円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,375,832,518円 C 信託約款に定める収益調整金 1,502,928,086円
D 信託約款に定める分配準備積立 959,975,172円 D 信託約款に定める分配準備積立 917,698,389円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,374,683,507円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,480,633,990円
F 分配対象収益(1万口当たり) 9,787円 F 分配対象収益(1万口当たり) 10,024円
G 分配金額 2,426,228円 G 分配金額 0円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
58/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21期(2022年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △143,549,469
合計 △143,549,469
第22期(2023年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 188,130,217
合計 188,130,217
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第21期 第22期
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.7869円 1口当たり純資産額 1.8638円
(1万口当たり純資産額) (17,869円) (1万口当たり純資産額) (18,638円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 46,137,440 229,012,410
証券 (ヘッジなし)マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 100,071,776 227,122,902
(ヘッジあり)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 1,578,117,566 2,083,746,434
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファン 86,274,514 233,916,089
ド
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファン 182,207,848 231,021,330
ド
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 604,003,733 1,374,410,494
合計 2,596,812,877 4,379,229,659
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K
OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
59/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 148,573,517 199,216,513
株式 43,156,227,610 49,297,077,010
派生商品評価勘定 21,683,500 29,450
未収配当金 453,000,178 475,719,551
- 22,607,100
前払金
流動資産合計 43,779,484,805 49,994,649,624
資産合計 43,779,484,805 49,994,649,624
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 31,323,050
前受金 18,700,000 -
未払解約金 9,624,321 5,851,369
241 71
未払利息
流動負債合計 28,324,562 37,174,490
負債合計 28,324,562 37,174,490
純資産の部
元本等
元本 22,875,362,128 21,954,159,010
剰余金
20,875,798,115 28,003,316,124
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 43,751,160,243 49,957,475,134
純資産合計 43,751,160,243 49,957,475,134
負債純資産合計 43,779,484,805 49,994,649,624
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1. 期首 2021年10月27日 2022年10月27日
期首元本額 21,309,131,563円 22,875,362,128円
期首からの追加設定元本額 3,195,854,871円 1,794,794,202円
期首からの一部解約元本額 1,629,624,306円 2,715,997,320円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 812,653,264円 745,167,154円
DCインデックスバランス(株式40) 2,151,421,241円 2,067,436,177円
DCインデックスバランス(株式60) 4,264,520,991円 4,402,676,540円
DCインデックスバランス(株式80) 4,651,930,057円 5,228,953,333円
インデックスファンド日本株式(DC専用) 1,697,661,452円 1,811,645,166円
60/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,238,040,982円 2,707,551,045円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 600,774,622円 493,098,615円
投資家向け)
Tracers グローバル3分法(おとなのバラン -円 922,892円
ス)
Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) -円 580,795円
Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長 -円 322,580円
型)
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 2,446,891,512円 1,753,076,468円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 245,697,725円 208,302,656円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 685,625,100円 604,003,733円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,049,367,499円 961,323,653円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,030,777,683円 969,098,203円
80)
計 22,875,362,128円 21,954,159,010円
2. 受益権の総数 22,875,362,128口 21,954,159,010口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 530,690,000円 702,225,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
61/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,858,734,739
合計 △1,858,734,739
(2023年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,510,114,601
合計 6,510,114,601
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2022年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 553,850,000 - 575,550,000 21,700,000
合計 553,850,000 - 575,550,000 21,700,000
(2023年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 698,327,100 - 667,050,000 △31,277,100
合計 698,327,100 - 667,050,000 △31,277,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.9126円 1口当たり純資産額 2.2755円
(1万口当たり純資産額) (19,126円) (1万口当たり純資産額) (22,755円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
62/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,750.00 3,000,000
ニッスイ 21,900 706.50 15,472,350
マルハニチロ 3,300 2,481.00 8,187,300
雪国まいたけ 1,800 885.00 1,593,000
カネコ種苗 700 1,398.00 978,600
サカタのタネ 2,500 3,970.00 9,925,000
ホクト 1,900 1,810.00 3,439,000
ホクリヨウ 200 1,033.00 206,600
住石ホールディングス 2,300 505.00 1,161,500
日鉄鉱業 900 4,455.00 4,009,500
三井松島ホールディングス 1,000 2,642.00 2,642,000
INPEX 80,900 2,137.50 172,923,750
石油資源開発 2,500 5,010.00 12,525,000
K&Oエナジーグループ 1,000 2,387.00 2,387,000
ショーボンドホールディングス 3,000 5,604.00 16,812,000
ミライト・ワン 7,300 1,927.50 14,070,750
サンヨーホームズ 300 716.00 214,800
日本アクア 700 909.00 636,300
ファーストコーポレーション 500 749.00 374,500
ベステラ 400 981.00 392,400
キャンディル 400 550.00 220,000
ダイセキ環境ソリューション 400 991.00 396,400
第一カッター興業 600 1,194.00 716,400
安藤・間 12,700 1,139.00 14,465,300
東急建設 6,300 745.00 4,693,500
コムシスホールディングス 7,000 3,036.00 21,252,000
ビーアールホールディングス 3,700 359.00 1,328,300
高松コンストラクショングループ 1,500 2,782.00 4,173,000
東建コーポレーション 600 7,670.00 4,602,000
ソネック 200 962.00 192,400
ヤマウラ 1,200 1,214.00 1,456,800
オリエンタル白石 8,200 327.00 2,681,400
大成建設 14,300 4,988.00 71,328,400
大林組 54,800 1,265.50 69,349,400
清水建設 43,500 1,037.00 45,109,500
飛島建設 1,800 1,348.00 2,426,400
長谷工コーポレーション 15,800 1,836.50 29,016,700
松井建設 1,600 749.00 1,198,400
錢高組 200 3,755.00 751,000
63/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鹿島建設 34,000 2,406.00 81,804,000
不動テトラ 1,100 1,947.00 2,141,700
大末建設 400 1,419.00 567,600
鉄建建設 1,100 1,991.00 2,190,100
西松建設 2,600 3,485.00 9,061,000
三井住友建設 12,600 391.00 4,926,600
大豊建設 700 3,870.00 2,709,000
ナカノフドー建設 1,000 376.00 376,000
奥村組 2,500 4,465.00 11,162,500
東鉄工業 2,100 2,871.00 6,029,100
イチケン 300 2,013.00 603,900
富士ピー・エス 700 441.00 308,700
淺沼組 1,300 3,510.00 4,563,000
戸田建設 18,900 804.70 15,208,830
熊谷組 2,600 3,695.00 9,607,000
北野建設 200 2,994.00 598,800
植木組 300 1,413.00 423,900
矢作建設工業 2,200 1,219.00 2,681,800
ピーエス三菱 2,100 789.00 1,656,900
日本ハウスホールディングス 3,500 372.00 1,302,000
新日本建設 2,200 1,171.00 2,576,200
東亜道路工業 600 5,330.00 3,198,000
日本道路 1,600 1,947.00 3,115,200
東亜建設工業 1,300 3,635.00 4,725,500
日本国土開発 4,500 593.00 2,668,500
若築建設 700 2,926.00 2,048,200
東洋建設 5,000 1,229.00 6,145,000
五洋建設 21,800 851.00 18,551,800
福田組 600 4,735.00 2,841,000
住友林業 13,200 3,479.00 45,922,800
日本基礎技術 800 441.00 352,800
巴コーポレーション 1,300 570.00 741,000
大和ハウス工業 42,300 3,999.00 169,157,700
ライト工業 2,900 1,891.00 5,483,900
積水ハウス 46,500 2,861.00 133,036,500
日特建設 1,600 1,035.00 1,656,000
北陸電気工事 1,200 973.00 1,167,600
ユアテック 3,400 936.00 3,182,400
日本リーテック 1,400 1,223.00 1,712,200
四電工 700 2,880.00 2,016,000
中電工 2,400 2,398.00 5,755,200
関電工 8,400 1,306.00 10,970,400
64/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
きんでん 10,800 2,098.50 22,663,800
東京エネシス 1,600 950.00 1,520,000
トーエネック 500 4,015.00 2,007,500
住友電設 1,500 2,638.00 3,957,000
日本電設工業 2,600 1,983.00 5,155,800
エクシオグループ 7,100 2,992.00 21,243,200
新日本空調 900 2,271.00 2,043,900
九電工 3,700 4,448.00 16,457,600
三機工業 3,400 1,680.00 5,712,000
日揮ホールディングス 15,200 1,844.50 28,036,400
中外炉工業 600 2,067.00 1,240,200
ヤマト 1,000 909.00 909,000
太平電業 1,000 3,860.00 3,860,000
高砂熱学工業 3,700 2,802.00 10,367,400
三晃金属工業 100 4,020.00 402,000
朝日工業社 700 2,361.00 1,652,700
明星工業 2,700 994.00 2,683,800
大氣社 1,800 4,335.00 7,803,000
ダイダン 2,100 1,442.00 3,028,200
日比谷総合設備 1,300 2,236.00 2,906,800
フィル・カンパニー 400 545.00 218,000
テスホールディングス 3,400 457.00 1,553,800
インフロニア・ホールディングス 16,100 1,540.00 24,794,000
東洋エンジニアリング 2,200 588.00 1,293,600
レイズネクスト 2,300 1,412.00 3,247,600
ニップン 4,100 2,166.00 8,880,600
日清製粉グループ本社 14,200 1,816.50 25,794,300
日東富士製粉 300 4,720.00 1,416,000
昭和産業 1,300 2,915.00 3,789,500
鳥越製粉 900 703.00 632,700
中部飼料 2,100 1,074.00 2,255,400
フィード・ワン 2,200 756.00 1,663,200
東洋精糖 200 1,889.00 377,800
日本甜菜製糖 900 1,843.00 1,658,700
DM三井製糖ホールディングス 1,500 2,967.00 4,450,500
塩水港精糖 1,200 241.00 289,200
ウェルネオシュガー 800 2,007.00 1,605,600
森永製菓 2,700 5,335.00 14,404,500
中村屋 400 3,055.00 1,222,000
江崎グリコ 4,400 4,207.00 18,510,800
名糖産業 600 1,601.00 960,600
井村屋グループ 800 2,298.00 1,838,400
65/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不二家 1,100 2,451.00 2,696,100
山崎製パン 10,300 2,887.50 29,741,250
第一屋製パン 200 486.00 97,200
モロゾフ 500 3,695.00 1,847,500
亀田製菓 1,000 4,020.00 4,020,000
寿スピリッツ 8,200 1,955.00 16,031,000
カルビー 7,000 2,753.50 19,274,500
森永乳業 2,800 5,791.00 16,214,800
六甲バター 1,100 1,371.00 1,508,100
ヤクルト本社 22,000 3,509.00 77,198,000
明治ホールディングス 18,800 3,713.00 69,804,400
雪印メグミルク 3,700 2,333.00 8,632,100
プリマハム 2,100 2,264.00 4,754,400
日本ハム 6,000 4,355.00 26,130,000
林兼産業 300 544.00 163,200
丸大食品 1,600 1,622.00 2,595,200
S Foods 1,700 3,100.00 5,270,000
柿安本店 600 2,447.00 1,468,200
伊藤ハム米久ホールディングス 2,300 4,040.00 9,292,000
サッポロホールディングス 5,100 5,073.00 25,872,300
アサヒグループホールディングス 35,500 5,297.00 188,043,500
キリンホールディングス 64,000 2,099.50 134,368,000
宝ホールディングス 10,500 1,221.50 12,825,750
オエノンホールディングス 4,600 384.00 1,766,400
養命酒製造 500 1,850.00 925,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 12,000 1,938.00 23,256,000
サントリー食品インターナショナル 10,800 4,445.00 48,006,000
ダイドーグループホールディングス 900 5,610.00 5,049,000
伊藤園 5,200 4,738.00 24,637,600
キーコーヒー 1,700 2,018.00 3,430,600
ユニカフェ 300 943.00 282,900
ジャパンフーズ 200 1,103.00 220,600
日清オイリオグループ 2,200 4,005.00 8,811,000
不二製油グループ本社 3,600 2,296.50 8,267,400
J-オイルミルズ 1,600 1,723.00 2,756,800
キッコーマン 10,200 8,151.00 83,140,200
味の素 37,100 5,533.00 205,274,300
ブルドックソース 800 2,030.00 1,624,000
キユーピー 8,300 2,545.00 21,123,500
ハウス食品グループ本社 4,700 3,114.00 14,635,800
カゴメ 6,600 3,088.00 20,380,800
焼津水産化学工業 400 1,198.00 479,200
66/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アリアケジャパン 1,400 4,694.00 6,571,600
ピエトロ 200 1,803.00 360,600
エバラ食品工業 400 2,913.00 1,165,200
やまみ 100 2,261.00 226,100
ニチレイ 7,000 3,151.00 22,057,000
東洋水産 7,800 6,424.00 50,107,200
イートアンドホールディングス 700 1,986.00 1,390,200
大冷 100 1,914.00 191,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 974.00 974,000
日清食品ホールディングス 5,400 12,525.00 67,635,000
永谷園ホールディングス 800 2,217.00 1,773,600
一正蒲鉾 400 737.00 294,800
フジッコ 1,600 1,911.00 3,057,600
ロック・フィールド 1,700 1,532.00 2,604,400
日本たばこ産業 93,400 3,455.00 322,697,000
ケンコーマヨネーズ 1,100 1,502.00 1,652,200
わらべや日洋ホールディングス 1,100 3,445.00 3,789,500
なとり 1,000 1,971.00 1,971,000
イフジ産業 200 1,537.00 307,400
ファーマフーズ 2,200 1,302.00 2,864,400
ユーグレナ 9,600 723.00 6,940,800
紀文食品 1,200 1,131.00 1,357,200
ピックルスホールディングス 900 1,164.00 1,047,600
ミヨシ油脂 400 1,244.00 497,600
理研ビタミン 1,300 2,187.00 2,843,100
片倉工業 1,400 1,702.00 2,382,800
グンゼ 1,100 4,455.00 4,900,500
東洋紡 6,800 1,002.00 6,813,600
ユニチカ 4,800 190.00 912,000
富士紡ホールディングス 600 3,395.00 2,037,000
倉敷紡績 1,200 2,260.00 2,712,000
シキボウ 600 1,075.00 645,000
日本毛織 4,200 1,343.00 5,640,600
ダイトウボウ 1,800 87.00 156,600
トーア紡コーポレーション 400 426.00 170,400
ダイドーリミテッド 1,500 340.00 510,000
帝国繊維 1,700 1,841.00 3,129,700
帝人 15,000 1,363.00 20,445,000
東レ 104,700 713.10 74,661,570
住江織物 200 2,105.00 421,000
日本フエルト 600 414.00 248,400
イチカワ 100 1,551.00 155,100
67/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東製網 100 1,407.00 140,700
アツギ 600 416.00 249,600
ダイニック 300 780.00 234,000
セーレン 3,000 2,135.00 6,405,000
ソトー 300 716.00 214,800
東海染工 100 979.00 97,900
小松マテーレ 2,300 710.00 1,633,000
ワコールホールディングス 2,800 3,445.00 9,646,000
ホギメディカル 2,100 3,250.00 6,825,000
クラウディアホールディングス 200 407.00 81,400
TSIホールディングス 5,200 798.00 4,149,600
マツオカコーポレーション 300 1,572.00 471,600
ワールド 2,000 1,518.00 3,036,000
三陽商会 400 2,596.00 1,038,400
ナイガイ 400 275.00 110,000
オンワードホールディングス 10,200 463.00 4,722,600
ルックホールディングス 300 1,981.00 594,300
ゴールドウイン 2,800 9,597.00 26,871,600
デサント 2,700 4,145.00 11,191,500
キング 400 661.00 264,400
ヤマトインターナショナル 800 296.00 236,800
特種東海製紙 700 3,465.00 2,425,500
王子ホールディングス 65,100 629.30 40,967,430
日本製紙 8,100 1,298.00 10,513,800
三菱製紙 1,300 551.00 716,300
北越コーポレーション 9,800 1,075.00 10,535,000
中越パルプ工業 400 1,289.00 515,600
大王製紙 6,900 1,207.50 8,331,750
阿波製紙 200 453.00 90,600
レンゴー 14,200 988.50 14,036,700
トーモク 900 2,285.00 2,056,500
ザ・パック 1,200 3,260.00 3,912,000
北の達人コーポレーション 6,500 194.00 1,261,000
クラレ 22,800 1,696.00 38,668,800
旭化成 97,600 910.40 88,855,040
共和レザー 600 647.00 388,200
巴川製紙所 300 658.00 197,400
レゾナック・ホールディングス 15,100 2,400.00 36,240,000
住友化学 115,900 393.60 45,618,240
住友精化 700 4,395.00 3,076,500
日産化学 7,300 6,000.00 43,800,000
ラサ工業 600 1,955.00 1,173,000
68/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレハ 1,200 8,710.00 10,452,000
多木化学 600 3,305.00 1,983,000
テイカ 1,000 1,665.00 1,665,000
石原産業 2,800 1,362.00 3,813,600
片倉コープアグリ 200 1,060.00 212,000
日本曹達 1,700 5,220.00 8,874,000
東ソー 20,900 1,806.00 37,745,400
トクヤマ 5,000 2,195.50 10,977,500
セントラル硝子 2,500 2,829.00 7,072,500
東亞合成 7,800 1,314.00 10,249,200
大阪ソーダ 900 7,960.00 7,164,000
関東電化工業 3,000 749.00 2,247,000
デンカ 5,700 2,664.50 15,187,650
信越化学工業 129,900 4,215.00 547,528,500
日本カーバイド工業 400 1,695.00 678,000
堺化学工業 1,200 1,999.00 2,398,800
第一稀元素化学工業 1,400 909.00 1,272,600
エア・ウォーター 14,700 1,830.50 26,908,350
日本酸素ホールディングス 15,200 3,620.00 55,024,000
日本化学工業 500 1,866.00 933,000
東邦アセチレン 200 1,606.00 321,200
日本パーカライジング 7,700 1,069.00 8,231,300
高圧ガス工業 2,200 745.00 1,639,000
四国化成ホールディングス 2,000 1,636.00 3,272,000
戸田工業 400 1,690.00 676,000
ステラ ケミファ 900 3,085.00 2,776,500
保土谷化学工業 400 2,956.00 1,182,400
日本触媒 2,400 5,412.00 12,988,800
大日精化工業 1,100 2,114.00 2,325,400
カネカ 3,600 3,685.00 13,266,000
三菱瓦斯化学 11,700 1,958.50 22,914,450
三井化学 12,900 3,658.00 47,188,200
JSR 14,600 3,960.00 57,816,000
東京応化工業 2,500 8,278.00 20,695,000
大阪有機化学工業 1,300 2,466.00 3,205,800
三菱ケミカルグループ 105,400 837.80 88,304,120
KHネオケム 2,400 2,203.00 5,287,200
ダイセル 21,800 1,266.00 27,598,800
住友ベークライト 2,300 6,481.00 14,906,300
積水化学工業 31,700 1,991.00 63,114,700
日本ゼオン 9,400 1,475.00 13,865,000
アイカ工業 3,900 3,263.00 12,725,700
69/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBE 8,000 2,269.50 18,156,000
積水樹脂 2,200 2,399.00 5,277,800
タキロンシーアイ 3,400 571.00 1,941,400
旭有機材 1,000 3,500.00 3,500,000
ニチバン 1,000 1,790.00 1,790,000
リケンテクノス 3,300 693.00 2,286,900
大倉工業 700 2,626.00 1,838,200
積水化成品工業 2,200 431.00 948,200
群栄化学工業 400 3,130.00 1,252,000
タイガースポリマー 400 623.00 249,200
ミライアル 300 1,354.00 406,200
ダイキアクシス 400 724.00 289,600
ダイキョーニシカワ 3,500 741.00 2,593,500
竹本容器 400 783.00 313,200
森六ホールディングス 800 2,291.00 1,832,800
恵和 1,100 1,272.00 1,399,200
日本化薬 11,900 1,260.00 14,994,000
カーリットホールディングス 1,400 927.00 1,297,800
日本精化 900 2,607.00 2,346,300
扶桑化学工業 1,500 3,875.00 5,812,500
トリケミカル研究所 2,100 3,040.00 6,384,000
ADEKA 5,400 2,454.00 13,251,600
日油 4,800 5,866.00 28,156,800
新日本理化 1,400 205.00 287,000
ハリマ化成グループ 800 793.00 634,400
花王 35,300 5,507.00 194,397,100
第一工業製薬 600 1,647.00 988,200
石原ケミカル 700 1,609.00 1,126,300
日華化学 400 888.00 355,200
ニイタカ 200 2,082.00 416,400
三洋化成工業 900 3,925.00 3,532,500
有機合成薬品工業 800 286.00 228,800
大日本塗料 1,900 926.00 1,759,400
日本ペイントホールディングス 82,900 979.90 81,233,710
関西ペイント 12,500 2,216.50 27,706,250
神東塗料 900 125.00 112,500
中国塗料 2,500 1,320.00 3,300,000
日本特殊塗料 700 1,193.00 835,100
藤倉化成 2,100 437.00 917,700
太陽ホールディングス 2,400 2,334.00 5,601,600
DIC 6,100 2,336.00 14,249,600
サカタインクス 3,500 1,213.00 4,245,500
70/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋インキSCホールディングス 3,400 2,443.00 8,306,200
T&K TOKA 1,400 1,425.00 1,995,000
富士フイルムホールディングス 30,000 8,244.00 247,320,000
資生堂 32,700 4,932.00 161,276,400
ライオン 20,500 1,444.00 29,602,000
高砂香料工業 1,100 3,055.00 3,360,500
マンダム 3,400 1,386.00 4,712,400
ミルボン 2,100 3,995.00 8,389,500
ファンケル 6,800 2,281.00 15,510,800
コーセー 3,200 10,270.00 32,864,000
コタ 1,400 1,611.00 2,255,400
ポーラ・オルビスホールディングス 8,000 1,682.00 13,456,000
ノエビアホールディングス 1,400 5,200.00 7,280,000
アジュバンホールディングス 300 928.00 278,400
新日本製薬 900 1,464.00 1,317,600
アクシージア 800 980.00 784,000
エステー 1,200 1,497.00 1,796,400
アグロ カネショウ 600 1,285.00 771,000
コニシ 2,600 2,132.00 5,543,200
長谷川香料 3,000 3,015.00 9,045,000
星光PMC 700 1,069.00 748,300
小林製薬 4,600 6,173.00 28,395,800
荒川化学工業 1,300 996.00 1,294,800
メック 1,300 3,350.00 4,355,000
日本高純度化学 400 2,586.00 1,034,400
タカラバイオ 4,200 1,301.00 5,464,200
JCU 1,800 3,220.00 5,796,000
新田ゼラチン 700 670.00 469,000
OATアグリオ 400 1,817.00 726,800
デクセリアルズ 4,300 3,469.00 14,916,700
アース製薬 1,400 4,945.00 6,923,000
北興化学工業 1,600 895.00 1,432,000
大成ラミック 500 2,949.00 1,474,500
クミアイ化学工業 6,200 1,088.00 6,745,600
日本農薬 2,800 644.00 1,803,200
アキレス 1,000 1,501.00 1,501,000
有沢製作所 2,600 1,053.00 2,737,800
日東電工 11,400 9,300.00 106,020,000
レック 2,200 1,006.00 2,213,200
三光合成 2,000 528.00 1,056,000
きもと 1,400 182.00 254,800
藤森工業 1,200 3,670.00 4,404,000
71/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前澤化成工業 1,000 1,462.00 1,462,000
未来工業 600 3,535.00 2,121,000
ウェーブロックホールディングス 300 612.00 183,600
JSP 1,100 1,844.00 2,028,400
エフピコ 3,000 2,632.00 7,896,000
天馬 1,300 2,421.00 3,147,300
信越ポリマー 2,900 1,259.00 3,651,100
東リ 2,400 323.00 775,200
ニフコ 5,600 3,670.00 20,552,000
バルカー 1,300 3,835.00 4,985,500
ユニ・チャーム 32,600 5,089.00 165,901,400
ショーエイコーポレーション 300 582.00 174,600
協和キリン 18,900 2,351.00 44,433,900
代用有価証券
武田薬品工業 138,500 4,347.00 602,059,500 10,000株
アステラス製薬 147,800 1,924.00 284,367,200
住友ファーマ 11,600 468.80 5,438,080
塩野義製薬 19,700 6,837.00 134,688,900
わかもと製薬 1,000 205.00 205,000
日本新薬 3,700 5,424.00 20,068,800
中外製薬 49,000 4,325.00 211,925,000
科研製薬 2,700 3,318.00 8,958,600
エーザイ 19,000 8,140.00 154,660,000
ロート製薬 15,100 3,555.00 53,680,500
小野薬品工業 30,200 2,607.50 78,746,500
久光製薬 3,500 4,836.00 16,926,000
持田製薬 1,800 3,255.00 5,859,000
参天製薬 28,500 1,285.00 36,622,500
扶桑薬品工業 500 1,940.00 970,000
日本ケミファ 100 1,750.00 175,000
ツムラ 4,900 2,611.00 12,793,900
キッセイ薬品工業 2,300 3,120.00 7,176,000
生化学工業 3,000 785.00 2,355,000
栄研化学 2,500 1,419.00 3,547,500
鳥居薬品 800 3,650.00 2,920,000
JCRファーマ 5,300 1,075.50 5,700,150
東和薬品 2,400 2,702.00 6,484,800
富士製薬工業 1,100 1,136.00 1,249,600
ゼリア新薬工業 2,200 1,963.00 4,318,600
そーせいグループ 5,000 1,340.00 6,700,000
第一三共 136,300 4,025.00 548,607,500
杏林製薬 3,400 1,753.00 5,960,200
大幸薬品 3,200 331.00 1,059,200
72/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイト 1,200 1,859.00 2,230,800
大塚ホールディングス 32,600 4,953.00 161,467,800
大正製薬ホールディングス 3,500 5,911.00 20,688,500
ペプチドリーム 7,500 1,277.50 9,581,250
あすか製薬ホールディングス 1,600 1,682.00 2,691,200
サワイグループホールディングス 3,600 4,559.00 16,412,400
日本コークス工業 14,100 108.00 1,522,800
ニチレキ 1,800 2,059.00 3,706,200
ユシロ化学工業 800 1,435.00 1,148,000
ビーピー・カストロール 400 898.00 359,200
富士石油 3,300 308.00 1,016,400
MORESCO 300 1,215.00 364,500
出光興産 17,300 3,336.00 57,712,800
ENEOSホールディングス 265,400 544.80 144,589,920
コスモエネルギーホールディングス 6,200 5,422.00 33,616,400
横浜ゴム 7,900 2,769.00 21,875,100
TOYO TIRE 9,000 2,229.50 20,065,500
ブリヂストン 45,800 5,678.00 260,052,400
住友ゴム工業 15,300 1,524.00 23,317,200
藤倉コンポジット 800 1,117.00 893,600
オカモト 800 5,110.00 4,088,000
フコク 800 1,444.00 1,155,200
ニッタ 1,600 3,350.00 5,360,000
住友理工 3,100 991.00 3,072,100
三ツ星ベルト 2,300 4,350.00 10,005,000
バンドー化学 2,300 1,471.00 3,383,300
日東紡績 1,800 3,655.00 6,579,000
AGC 14,600 5,029.00 73,423,400
日本板硝子 7,900 651.00 5,142,900
石塚硝子 200 3,085.00 617,000
日本山村硝子 400 1,555.00 622,000
日本電気硝子 6,400 2,762.50 17,680,000
オハラ 700 1,254.00 877,800
住友大阪セメント 2,200 3,411.00 7,504,200
太平洋セメント 9,900 2,471.50 24,467,850
日本ヒューム 1,400 862.00 1,206,800
日本コンクリート工業 3,000 297.00 891,000
三谷セキサン 700 4,330.00 3,031,000
アジアパイルホールディングス 2,400 675.00 1,620,000
東海カーボン 14,400 1,122.50 16,164,000
日本カーボン 800 4,355.00 3,484,000
東洋炭素 1,100 4,925.00 5,417,500
73/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノリタケカンパニーリミテド 800 5,730.00 4,584,000
TOTO 10,300 3,628.00 37,368,400
日本碍子 18,100 1,741.50 31,521,150
日本特殊陶業 11,900 3,179.00 37,830,100
ダントーホールディングス 700 764.00 534,800
MARUWA 600 22,730.00 13,638,000
品川リフラクトリーズ 2,100 1,404.00 2,948,400
黒崎播磨 300 9,190.00 2,757,000
ヨータイ 800 1,405.00 1,124,000
東京窯業 900 324.00 291,600
ニッカトー 400 577.00 230,800
フジミインコーポレーテッド 3,700 2,898.00 10,722,600
クニミネ工業 300 991.00 297,300
エーアンドエーマテリアル 200 1,068.00 213,600
ニチアス 3,900 2,920.00 11,388,000
ニチハ 2,000 2,882.00 5,764,000
日本製鉄 72,100 3,181.00 229,350,100
神戸製鋼所 32,400 1,740.50 56,392,200
合同製鐵 800 4,125.00 3,300,000
JFEホールディングス 44,800 2,053.50 91,996,800
東京製鐵 4,600 1,649.00 7,585,400
共英製鋼 1,900 1,770.00 3,363,000
大和工業 2,700 6,828.00 18,435,600
東京鐵鋼 800 3,220.00 2,576,000
大阪製鐵 800 1,654.00 1,323,200
淀川製鋼所 1,900 3,405.00 6,469,500
中部鋼鈑 1,400 2,006.00 2,808,400
丸一鋼管 4,900 3,640.00 17,836,000
モリ工業 300 4,225.00 1,267,500
大同特殊鋼 2,000 5,732.00 11,464,000
日本高周波鋼業 600 615.00 369,000
日本冶金工業 1,200 4,000.00 4,800,000
山陽特殊製鋼 1,600 2,551.00 4,081,600
愛知製鋼 900 3,590.00 3,231,000
日本金属 300 853.00 255,900
大平洋金属 1,200 1,172.00 1,406,400
新日本電工 8,300 281.00 2,332,300
栗本鐵工所 800 2,807.00 2,245,600
虹技 200 1,398.00 279,600
日本鋳鉄管 200 1,059.00 211,800
三菱製鋼 1,100 1,374.00 1,511,400
日亜鋼業 1,400 299.00 418,600
74/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本精線 200 4,815.00 963,000
エンビプロ・ホールディングス 900 629.00 566,100
シンニッタン 1,500 239.00 358,500
新家工業 300 3,065.00 919,500
大紀アルミニウム工業所 2,300 1,179.00 2,711,700
日本軽金属ホールディングス 4,300 1,551.00 6,669,300
三井金属鉱業 4,700 3,766.00 17,700,200
東邦亜鉛 900 1,562.00 1,405,800
三菱マテリアル 10,700 2,341.50 25,054,050
住友金属鉱山 18,700 4,063.00 75,978,100
DOWAホールディングス 3,600 4,422.00 15,919,200
古河機械金属 2,400 1,939.00 4,653,600
エス・サイエンス 7,000 22.00 154,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,400 2,919.00 7,005,600
東邦チタニウム 2,900 1,734.00 5,028,600
UACJ 2,200 2,904.00 6,388,800
CKサンエツ 400 3,470.00 1,388,000
古河電気工業 5,300 2,253.00 11,940,900
住友電気工業 55,600 1,586.00 88,181,600
フジクラ 17,200 1,079.50 18,567,400
SWCC 1,800 2,018.00 3,632,400
タツタ電線 3,300 691.00 2,280,300
カナレ電気 200 1,417.00 283,400
平河ヒューテック 1,000 1,450.00 1,450,000
リョービ 1,700 2,737.00 4,652,900
アーレスティ 1,200 729.00 874,800
AREホールディングス 6,500 1,771.00 11,511,500
稲葉製作所 800 1,476.00 1,180,800
宮地エンジニアリンググループ 900 3,035.00 2,731,500
トーカロ 4,300 1,320.00 5,676,000
アルファCo 400 1,375.00 550,000
SUMCO 28,600 1,849.50 52,895,700
川田テクノロジーズ 400 6,430.00 2,572,000
RS Technologies 1,100 2,403.00 2,643,300
ジェイテックコーポレーション 100 2,036.00 203,600
信和 600 739.00 443,400
東洋製罐グループホールディングス 9,600 2,460.50 23,620,800
ホッカンホールディングス 900 1,546.00 1,391,400
コロナ 900 903.00 812,700
横河ブリッジホールディングス 2,000 2,430.00 4,860,000
駒井ハルテック 200 2,063.00 412,600
高田機工 100 3,145.00 314,500
75/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三和ホールディングス 14,800 1,970.50 29,163,400
文化シヤッター 4,600 1,129.00 5,193,400
三協立山 1,800 766.00 1,378,800
アルインコ 1,200 944.00 1,132,800
東洋シヤッター 200 660.00 132,000
LIXIL 23,400 1,638.50 38,340,900
日本フイルコン 700 475.00 332,500
ノーリツ 2,700 1,532.00 4,136,400
長府製作所 1,600 2,113.00 3,380,800
リンナイ 8,700 2,673.50 23,259,450
ダイニチ工業 500 709.00 354,500
日東精工 2,300 569.00 1,308,700
三洋工業 100 2,083.00 208,300
岡部 2,900 706.00 2,047,400
ジーテクト 1,800 1,714.00 3,085,200
東プレ 2,800 1,598.00 4,474,400
高周波熱錬 2,500 993.00 2,482,500
東京製綱 1,000 1,328.00 1,328,000
サンコール 900 491.00 441,900
モリテック スチール 800 277.00 221,600
パイオラックス 2,200 2,220.00 4,884,000
エイチワン 1,700 767.00 1,303,900
日本発條 14,200 1,066.00 15,137,200
中央発條 1,200 730.00 876,000
アドバネクス 100 954.00 95,400
立川ブラインド工業 800 1,374.00 1,099,200
三益半導体工業 1,200 2,412.00 2,894,400
日本ドライケミカル 200 2,119.00 423,800
日本製鋼所 4,300 2,458.00 10,569,400
三浦工業 6,600 2,845.00 18,777,000
タクマ 4,800 1,410.00 6,768,000
ツガミ 3,500 1,093.00 3,825,500
オークマ 1,600 6,253.00 10,004,800
芝浦機械 1,600 3,685.00 5,896,000
アマダ 25,100 1,429.00 35,867,900
アイダエンジニアリング 3,300 889.00 2,933,700
TAKISAWA 300 2,591.00 777,300
FUJI 6,800 2,230.00 15,164,000
牧野フライス製作所 1,700 6,050.00 10,285,000
オーエスジー 6,900 1,680.50 11,595,450
ダイジェット工業 100 898.00 89,800
旭ダイヤモンド工業 4,400 827.00 3,638,800
76/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DMG森精機 9,500 2,434.00 23,123,000
ソディック 3,900 756.00 2,948,400
ディスコ 7,600 26,960.00 204,896,000
日東工器 800 1,872.00 1,497,600
日進工具 1,300 1,069.00 1,389,700
パンチ工業 900 409.00 368,100
冨士ダイス 500 661.00 330,500
豊和工業 600 744.00 446,400
リケンNPR 1,600 1,689.00 2,702,400
東洋機械金属 700 660.00 462,000
島精機製作所 2,500 1,559.00 3,897,500
オプトラン 2,600 1,720.00 4,472,000
NCホールディングス 200 1,681.00 336,200
イワキポンプ 1,000 1,773.00 1,773,000
フリュー 1,600 1,506.00 2,409,600
ヤマシンフィルタ 3,800 296.00 1,124,800
日阪製作所 1,500 931.00 1,396,500
やまびこ 2,500 1,382.00 3,455,000
野村マイクロ・サイエンス 500 7,250.00 3,625,000
平田機工 800 6,680.00 5,344,000
PEGASUS 1,800 612.00 1,101,600
マルマエ 700 1,385.00 969,500
タツモ 1,000 2,872.00 2,872,000
ナブテスコ 9,900 2,654.50 26,279,550
三井海洋開発 2,000 1,640.00 3,280,000
レオン自動機 1,700 1,275.00 2,167,500
SMC 5,100 68,400.00 348,840,000
ホソカワミクロン 1,000 4,070.00 4,070,000
ユニオンツール 700 3,575.00 2,502,500
瑞光 1,100 1,193.00 1,312,300
オイレス工業 2,200 1,877.00 4,129,400
日精エー・エス・ビー機械 600 4,520.00 2,712,000
サトーホールディングス 2,200 1,998.00 4,395,600
技研製作所 1,500 1,824.00 2,736,000
日本エアーテック 800 1,325.00 1,060,000
カワタ 300 1,000.00 300,000
日精樹脂工業 1,200 1,018.00 1,221,600
オカダアイヨン 300 1,939.00 581,700
ワイエイシイホールディングス 400 2,308.00 923,200
小松製作所 73,800 3,678.00 271,436,400
住友重機械工業 9,300 3,486.00 32,419,800
日立建機 6,300 4,110.00 25,893,000
77/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日工 2,300 654.00 1,504,200
巴工業 600 2,784.00 1,670,400
井関農機 1,500 1,082.00 1,623,000
TOWA 1,600 4,940.00 7,904,000
丸山製作所 200 2,069.00 413,800
北川鉄工所 600 1,393.00 835,800
ローツェ 800 11,390.00 9,112,000
タカキタ 300 437.00 131,100
クボタ 82,700 2,005.50 165,854,850
荏原実業 800 2,616.00 2,092,800
三菱化工機 500 2,635.00 1,317,500
月島ホールディングス 2,100 1,246.00 2,616,600
帝国電機製作所 1,100 2,348.00 2,582,800
新東工業 3,100 1,017.00 3,152,700
澁谷工業 1,500 2,346.00 3,519,000
アイチ コーポレーション 2,200 906.00 1,993,200
小森コーポレーション 3,600 1,012.00 3,643,200
鶴見製作所 1,200 3,125.00 3,750,000
酒井重工業 200 5,200.00 1,040,000
荏原製作所 6,500 6,448.00 41,912,000
石井鐵工所 100 2,907.00 290,700
酉島製作所 1,400 1,809.00 2,532,600
北越工業 1,600 1,859.00 2,974,400
ダイキン工業 18,800 21,185.00 398,278,000
オルガノ 2,200 4,585.00 10,087,000
トーヨーカネツ 600 3,235.00 1,941,000
栗田工業 8,800 4,468.00 39,318,400
椿本チエイン 2,200 3,775.00 8,305,000
大同工業 400 737.00 294,800
木村化工機 1,200 691.00 829,200
アネスト岩田 2,700 1,106.00 2,986,200
ダイフク 24,400 2,480.00 60,512,000
サムコ 400 4,215.00 1,686,000
加藤製作所 500 1,178.00 589,000
油研工業 200 2,245.00 449,000
タダノ 9,000 1,116.50 10,048,500
フジテック 5,500 3,216.00 17,688,000
CKD 4,400 1,910.00 8,404,000
平和 5,200 2,095.00 10,894,000
理想科学工業 1,300 2,293.00 2,980,900
SANKYO 3,100 6,170.00 19,127,000
日本金銭機械 1,700 958.00 1,628,600
78/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マースグループホールディングス 900 2,539.00 2,285,100
フクシマガリレイ 1,200 4,790.00 5,748,000
オーイズミ 400 367.00 146,800
ダイコク電機 900 4,275.00 3,847,500
竹内製作所 2,900 4,445.00 12,890,500
アマノ 4,500 3,109.00 13,990,500
JUKI 2,400 601.00 1,442,400
サンデン 1,600 178.00 284,800
ジャノメ 1,600 691.00 1,105,600
マックス 1,900 2,433.00 4,622,700
グローリー 3,800 2,758.50 10,482,300
新晃工業 1,600 2,125.00 3,400,000
大和冷機工業 2,400 1,255.00 3,012,000
セガサミーホールディングス 12,700 2,367.50 30,067,250
TPR 1,800 1,718.00 3,092,400
ツバキ・ナカシマ 3,200 715.00 2,288,000
ホシザキ 9,300 4,804.00 44,677,200
大豊工業 1,400 810.00 1,134,000
日本精工 26,200 803.80 21,059,560
NTN 31,000 262.00 8,122,000
ジェイテクト 14,000 1,263.00 17,682,000
不二越 1,200 3,660.00 4,392,000
日本トムソン 3,800 534.00 2,029,200
THK 9,100 2,671.00 24,306,100
ユーシン精機 1,300 651.00 846,300
前澤給装工業 1,100 1,274.00 1,401,400
イーグル工業 1,800 1,626.00 2,926,800
前澤工業 600 891.00 534,600
日本ピラー工業 1,500 3,655.00 5,482,500
キッツ 5,300 992.00 5,257,600
マキタ 19,600 3,558.00 69,736,800
三井E&S 7,700 413.00 3,180,100
日立造船 12,900 769.00 9,920,100
三菱重工業 27,600 7,747.00 213,817,200
IHI 9,900 2,816.50 27,883,350
サノヤスホールディングス 1,400 130.00 182,000
スター精密 3,000 1,794.00 5,382,000
日清紡ホールディングス 11,800 1,078.00 12,720,400
イビデン 9,000 7,203.00 64,827,000
コニカミノルタ 35,100 437.00 15,338,700
ブラザー工業 21,000 2,358.00 49,518,000
ミネベアミツミ 27,400 2,279.00 62,444,600
79/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立製作所 76,600 8,705.00 666,803,000
東芝 30,300 4,601.00 139,410,300
三菱電機 162,900 1,728.00 281,491,200
富士電機 9,600 6,007.00 57,667,200
東洋電機製造 300 929.00 278,700
安川電機 18,700 4,951.00 92,583,700
シンフォニアテクノロジー 1,800 1,522.00 2,739,600
明電舎 2,400 1,990.00 4,776,000
オリジン 200 1,245.00 249,000
山洋電気 700 6,120.00 4,284,000
デンヨー 1,200 2,077.00 2,492,400
PHCホールディングス 2,200 1,409.00 3,099,800
ソシオネクスト 2,300 14,700.00 33,810,000
東芝テック 2,300 3,200.00 7,360,000
芝浦メカトロニクス 900 6,480.00 5,832,000
マブチモーター 3,900 4,288.00 16,723,200
ニデック 38,300 5,632.00 215,705,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,200 425.00 510,000
トレックス・セミコンダクター 700 1,910.00 1,337,000
東光高岳 900 1,875.00 1,687,500
ダブル・スコープ 4,500 874.00 3,933,000
ダイヘン 1,400 4,625.00 6,475,000
ヤーマン 2,800 1,043.00 2,920,400
JVCケンウッド 14,300 633.00 9,051,900
ミマキエンジニアリング 1,600 723.00 1,156,800
I-PEX 1,100 1,452.00 1,597,200
大崎電気工業 3,700 617.00 2,282,900
オムロン 14,400 6,153.00 88,603,200
日東工業 2,100 3,380.00 7,098,000
IDEC 2,300 2,664.00 6,127,200
正興電機製作所 400 1,041.00 416,400
不二電機工業 200 1,102.00 220,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,200 2,374.50 12,347,400
サクサホールディングス 200 2,178.00 435,600
メルコホールディングス 400 3,335.00 1,334,000
テクノメディカ 400 2,210.00 884,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 600 804.00 482,400
日本電気 22,300 7,271.00 162,143,300
富士通 15,700 16,760.00 263,132,000
沖電気工業 7,100 901.00 6,397,100
岩崎通信機 500 776.00 388,000
電気興業 600 2,422.00 1,453,200
80/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンケン電気 1,500 7,250.00 10,875,000
ナカヨ 200 1,209.00 241,800
アイホン 1,000 2,914.00 2,914,000
ルネサスエレクトロニクス 102,900 2,106.00 216,707,400
セイコーエプソン 20,200 2,192.00 44,278,400
ワコム 12,000 535.00 6,420,000
アルバック 3,700 5,257.00 19,450,900
アクセル 400 1,820.00 728,000
EIZO 1,200 4,755.00 5,706,000
日本信号 3,500 908.00 3,178,000
京三製作所 3,300 477.00 1,574,100
能美防災 2,100 1,730.00 3,633,000
ホーチキ 1,200 1,600.00 1,920,000
星和電機 500 487.00 243,500
エレコム 3,800 1,695.00 6,441,000
パナソニック ホールディングス 186,100 1,461.50 271,985,150
シャープ 18,900 929.60 17,569,440
アンリツ 11,100 980.10 10,879,110
富士通ゼネラル 4,500 2,627.00 11,821,500
代用有価証券
ソニーグループ 110,300 12,245.00 1,350,623,500 35,000株
TDK 25,000 5,445.00 136,125,000
帝国通信工業 700 1,803.00 1,262,100
タムラ製作所 6,700 485.00 3,249,500
アルプスアルパイン 14,000 1,190.00 16,660,000
池上通信機 300 864.00 259,200
日本電波工業 1,900 1,168.00 2,219,200
鈴木 900 1,086.00 977,400
メイコー 1,700 3,010.00 5,117,000
日本トリム 400 2,859.00 1,143,600
ローランド ディー.ジー. 900 3,250.00 2,925,000
フォスター電機 1,500 885.00 1,327,500
SMK 400 2,415.00 966,000
ヨコオ 1,300 1,255.00 1,631,500
ホシデン 3,600 1,749.00 6,296,400
ヒロセ電機 2,500 16,905.00 42,262,500
日本航空電子工業 3,200 2,733.00 8,745,600
TOA 1,800 1,034.00 1,861,200
マクセル 3,200 1,549.00 4,956,800
古野電気 2,100 1,701.00 3,572,100
スミダコーポレーション 2,200 1,269.00 2,791,800
アイコム 600 3,435.00 2,061,000
リオン 700 2,306.00 1,614,200
81/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
横河電機 17,200 2,670.50 45,932,600
新電元工業 600 2,889.00 1,733,400
アズビル 10,900 4,360.00 47,524,000
東亜ディーケーケー 500 859.00 429,500
日本光電工業 7,200 3,461.00 24,919,200
チノー 700 2,037.00 1,425,900
共和電業 1,000 374.00 374,000
日本電子材料 1,000 1,360.00 1,360,000
堀場製作所 3,000 7,454.00 22,362,000
アドバンテスト 49,200 3,984.00 196,012,800
小野測器 400 445.00 178,000
エスペック 1,300 2,139.00 2,780,700
キーエンス 15,600 52,360.00 816,816,000
日置電機 700 6,350.00 4,445,000
シスメックス 13,500 6,720.00 90,720,000
日本マイクロニクス 2,800 2,285.00 6,398,000
メガチップス 1,300 3,865.00 5,024,500
OBARA GROUP 800 3,530.00 2,824,000
澤藤電機 100 1,252.00 125,200
原田工業 500 809.00 404,500
コーセル 1,900 1,123.00 2,133,700
イリソ電子工業 1,400 3,575.00 5,005,000
オプテックスグループ 2,900 1,637.00 4,747,300
千代田インテグレ 600 2,751.00 1,650,600
レーザーテック 7,200 24,635.00 177,372,000
スタンレー電気 11,000 2,391.50 26,306,500
ウシオ電機 7,900 1,836.50 14,508,350
岡谷電機産業 800 281.00 224,800
ヘリオス テクノ ホールディング 1,100 368.00 404,800
エノモト 300 1,629.00 488,700
日本セラミック 1,300 2,598.00 3,377,400
遠藤照明 500 1,156.00 578,000
古河電池 1,200 885.00 1,062,000
双信電機 500 334.00 167,000
山一電機 1,300 1,725.00 2,242,500
図研 1,400 3,550.00 4,970,000
日本電子 3,900 4,277.00 16,680,300
カシオ計算機 11,600 1,174.00 13,618,400
ファナック 76,100 3,645.00 277,384,500
日本シイエムケイ 3,300 647.00 2,135,100
エンプラス 500 9,500.00 4,750,000
大真空 1,900 712.00 1,352,800
82/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローム 28,800 2,494.00 71,827,200
浜松ホトニクス 12,500 5,592.00 69,900,000
三井ハイテック 1,600 6,400.00 10,240,000
新光電気工業 5,500 5,438.00 29,909,000
京セラ 24,200 7,244.00 175,304,800
太陽誘電 7,600 3,396.00 25,809,600
村田製作所 142,000 2,490.00 353,580,000
双葉電子工業 3,000 504.00 1,512,000
北陸電気工業 400 1,315.00 526,000
ニチコン 3,200 1,225.00 3,920,000
日本ケミコン 1,500 1,262.00 1,893,000
KOA 2,400 1,423.00 3,415,200
市光工業 2,800 517.00 1,447,600
小糸製作所 18,700 2,198.00 41,102,600
ミツバ 2,900 684.00 1,983,600
SCREENホールディングス 5,300 7,068.00 37,460,400
キヤノン電子 1,700 1,866.00 3,172,200
代用有価証券
キヤノン 77,800 3,636.00 282,880,800 10,000株
リコー 39,100 1,214.50 47,486,950
象印マホービン 4,300 1,504.00 6,467,200
MUTOHホールディングス 100 1,958.00 195,800
東京エレクトロン 33,000 19,340.00 638,220,000
イノテック 1,000 1,542.00 1,542,000
トヨタ紡織 6,600 2,509.00 16,559,400
芦森工業 200 2,014.00 402,800
ユニプレス 2,800 1,060.00 2,968,000
豊田自動織機 11,400 10,790.00 123,006,000
モリタホールディングス 2,700 1,516.00 4,093,200
三櫻工業 2,400 861.00 2,066,400
デンソー 128,700 2,272.50 292,470,750
東海理化電機製作所 4,400 2,212.00 9,732,800
川崎重工業 11,800 3,318.00 39,152,400
名村造船所 2,700 759.00 2,049,300
日本車輌製造 600 1,983.00 1,189,800
三菱ロジスネクスト 2,500 1,115.00 2,787,500
近畿車輛 200 1,807.00 361,400
日産自動車 221,800 584.30 129,597,740
いすゞ自動車 45,400 1,711.00 77,679,400
トヨタ自動車 856,500 2,594.50 2,222,189,250
日野自動車 20,100 530.20 10,657,020
三菱自動車工業 60,900 504.00 30,693,600
エフテック 800 690.00 552,000
83/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レシップホールディングス 500 509.00 254,500
GMB 200 1,585.00 317,000
ファルテック 200 554.00 110,800
武蔵精密工業 3,800 1,444.00 5,487,200
日産車体 2,800 828.00 2,318,400
新明和工業 4,900 1,184.00 5,801,600
極東開発工業 2,600 1,744.00 4,534,400
トピー工業 1,300 2,301.00 2,991,300
ティラド 400 2,079.00 831,600
タチエス 2,500 1,609.00 4,022,500
NOK 6,100 1,827.00 11,144,700
フタバ産業 4,200 684.00 2,872,800
カヤバ 1,500 4,435.00 6,652,500
大同メタル工業 3,100 519.00 1,608,900
プレス工業 7,000 640.00 4,480,000
ミクニ 1,300 428.00 556,400
太平洋工業 3,600 1,352.00 4,867,200
アイシン 12,000 5,347.00 64,164,000
マツダ 51,600 1,503.50 77,580,600
今仙電機製作所 700 589.00 412,300
本田技研工業 380,400 1,594.00 606,357,600
スズキ 28,700 5,779.00 165,857,300
SUBARU 49,400 2,635.50 130,193,700
安永 500 721.00 360,500
ヤマハ発動機 22,500 3,712.00 83,520,000
TBK 1,100 378.00 415,800
エクセディ 2,600 2,450.00 6,370,000
豊田合成 4,500 2,943.50 13,245,750
愛三工業 2,600 1,124.00 2,922,400
盟和産業 200 993.00 198,600
日本プラスト 900 434.00 390,600
ヨロズ 1,500 875.00 1,312,500
エフ・シー・シー 2,800 1,780.00 4,984,000
シマノ 6,300 21,145.00 133,213,500
テイ・エス テック 7,100 1,674.50 11,888,950
ジャムコ 600 1,448.00 868,800
テルモ 48,000 3,945.00 189,360,000
クリエートメディック 300 905.00 271,500
日機装 3,600 930.00 3,348,000
日本エム・ディ・エム 900 705.00 634,500
島津製作所 19,000 3,530.00 67,070,000
JMS 1,500 519.00 778,500
84/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
長野計器 1,100 2,256.00 2,481,600
ブイ・テクノロジー 700 1,846.00 1,292,200
東京計器 1,200 1,417.00 1,700,400
愛知時計電機 600 1,944.00 1,166,400
インターアクション 800 972.00 777,600
オーバル 900 440.00 396,000
東京精密 3,400 7,040.00 23,936,000
マニー 6,200 2,018.00 12,511,600
ニコン 22,500 1,428.00 32,130,000
トプコン 8,200 1,678.00 13,759,600
オリンパス 96,100 1,931.50 185,617,150
理研計器 1,000 5,920.00 5,920,000
タムロン 1,000 4,120.00 4,120,000
HOYA 33,100 14,410.00 476,971,000
シード 500 750.00 375,000
ノーリツ鋼機 1,500 3,110.00 4,665,000
A&Dホロンホールディングス 2,300 1,485.00 3,415,500
朝日インテック 17,400 2,398.00 41,725,200
シチズン時計 14,300 871.00 12,455,300
リズム 300 2,290.00 687,000
大研医器 800 529.00 423,200
メニコン 5,300 1,713.50 9,081,550
シンシア 100 526.00 52,600
松風 700 2,328.00 1,629,600
セイコーグループ 2,400 2,340.00 5,616,000
ニプロ 12,900 1,118.50 14,428,650
KYORITSU 1,500 169.00 253,500
中本パックス 300 1,608.00 482,400
スノーピーク 2,200 989.00 2,175,800
パラマウントベッドホールディングス 3,600 2,314.00 8,330,400
トランザクション 1,000 1,921.00 1,921,000
粧美堂 200 468.00 93,600
ニホンフラッシュ 1,500 854.00 1,281,000
前田工繊 1,300 2,835.00 3,685,500
永大産業 1,100 215.00 236,500
アートネイチャー 1,600 812.00 1,299,200
バンダイナムコホールディングス 42,800 3,059.00 130,925,200
アイフィスジャパン 300 601.00 180,300
SHOEI 3,500 2,029.00 7,101,500
フランスベッドホールディングス 1,800 1,179.00 2,122,200
パイロットコーポレーション 2,200 5,008.00 11,017,600
萩原工業 1,000 1,689.00 1,689,000
85/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジシールインターナショナル 3,200 1,646.00 5,267,200
タカラトミー 7,100 2,009.00 14,263,900
広済堂ホールディングス 700 2,800.00 1,960,000
エステールホールディングス 200 624.00 124,800
タカノ 400 802.00 320,800
プロネクサス 1,300 1,143.00 1,485,900
ホクシン 700 118.00 82,600
ウッドワン 300 1,064.00 319,200
大建工業 900 2,991.00 2,691,900
TOPPANホールディングス 19,200 3,341.00 64,147,200
大日本印刷 17,000 3,847.00 65,399,000
共同印刷 400 3,115.00 1,246,000
NISSHA 2,700 1,540.00 4,158,000
光村印刷 100 1,278.00 127,800
TAKARA & COMPANY 1,000 2,292.00 2,292,000
アシックス 13,300 4,659.00 61,964,700
ツツミ 300 2,320.00 696,000
ローランド 1,100 4,250.00 4,675,000
小松ウオール工業 600 2,887.00 1,732,200
ヤマハ 9,800 3,900.00 38,220,000
河合楽器製作所 400 3,915.00 1,566,000
クリナップ 1,700 686.00 1,166,200
ピジョン 9,900 1,617.50 16,013,250
キングジム 1,400 887.00 1,241,800
リンテック 3,100 2,467.00 7,647,700
イトーキ 3,200 1,368.00 4,377,600
任天堂 98,500 6,116.00 602,426,000
三菱鉛筆 2,200 1,823.00 4,010,600
タカラスタンダード 2,900 1,768.00 5,127,200
コクヨ 6,700 2,294.00 15,369,800
ナカバヤシ 1,700 513.00 872,100
グローブライド 1,300 1,905.00 2,476,500
オカムラ 4,700 2,067.00 9,714,900
美津濃 1,500 4,355.00 6,532,500
東京電力ホールディングス 140,600 638.50 89,773,100
中部電力 57,500 1,805.00 103,787,500
関西電力 60,300 1,979.50 119,363,850
中国電力 24,800 951.40 23,594,720
北陸電力 14,700 768.00 11,289,600
東北電力 38,100 957.70 36,488,370
四国電力 13,300 1,032.00 13,725,600
九州電力 36,000 953.10 34,311,600
86/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道電力 15,100 647.60 9,778,760
沖縄電力 3,700 1,093.00 4,044,100
電源開発 11,700 2,270.50 26,564,850
エフオン 1,000 473.00 473,000
イーレックス 2,800 725.00 2,030,000
レノバ 4,200 1,046.00 4,393,200
東京瓦斯 33,000 3,383.00 111,639,000
大阪瓦斯 31,600 2,501.00 79,031,600
東邦瓦斯 6,100 2,550.50 15,558,050
北海道瓦斯 900 2,286.00 2,057,400
広島ガス 3,300 386.00 1,273,800
西部ガスホールディングス 1,500 1,942.00 2,913,000
静岡ガス 3,100 1,004.00 3,112,400
メタウォーター 1,800 1,790.00 3,222,000
SBSホールディングス 1,400 2,652.00 3,712,800
東武鉄道 17,100 3,558.00 60,841,800
相鉄ホールディングス 5,100 2,646.50 13,497,150
東急 43,700 1,654.00 72,279,800
京浜急行電鉄 17,700 1,251.00 22,142,700
小田急電鉄 23,600 2,089.00 49,300,400
京王電鉄 8,200 4,422.00 36,260,400
京成電鉄 10,100 5,382.00 54,358,200
富士急行 1,900 4,250.00 8,075,000
東日本旅客鉄道 26,500 7,715.00 204,447,500
西日本旅客鉄道 19,900 5,655.00 112,534,500
東海旅客鉄道 60,100 3,337.00 200,553,700
西武ホールディングス 18,900 1,447.00 27,348,300
鴻池運輸 2,700 1,899.00 5,127,300
西日本鉄道 4,100 2,387.50 9,788,750
ハマキョウレックス 1,200 3,705.00 4,446,000
サカイ引越センター 1,500 2,509.00 3,763,500
近鉄グループホールディングス 15,600 4,156.00 64,833,600
阪急阪神ホールディングス 20,800 4,596.00 95,596,800
南海電気鉄道 7,400 2,834.00 20,971,600
京阪ホールディングス 8,600 3,564.00 30,650,400
神戸電鉄 400 2,681.00 1,072,400
名古屋鉄道 17,200 2,073.50 35,664,200
山陽電気鉄道 1,200 2,056.00 2,467,200
アルプス物流 1,200 1,658.00 1,989,600
ヤマトホールディングス 19,900 2,394.50 47,650,550
山九 4,000 5,033.00 20,132,000
丸運 500 242.00 121,000
87/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸全昭和運輸 1,000 3,665.00 3,665,000
センコーグループホールディングス 8,200 1,028.00 8,429,600
トナミホールディングス 300 4,265.00 1,279,500
ニッコンホールディングス 5,000 3,195.00 15,975,000
日本石油輸送 100 2,819.00 281,900
福山通運 1,200 3,955.00 4,746,000
セイノーホールディングス 8,700 2,108.00 18,339,600
エスライングループ本社 300 877.00 263,100
神奈川中央交通 400 3,025.00 1,210,000
AZ-COM丸和ホールディングス 3,800 2,040.00 7,752,000
C&Fロジホールディングス 1,500 1,349.00 2,023,500
九州旅客鉄道 11,000 3,020.00 33,220,000
SGホールディングス 29,900 2,001.00 59,829,900
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 5,300 7,533.00 39,924,900
日本郵船 41,700 3,763.00 156,917,100
商船三井 27,500 3,969.00 109,147,500
川崎汽船 11,700 5,057.00 59,166,900
NSユナイテッド海運 900 4,175.00 3,757,500
飯野海運 5,800 1,027.00 5,956,600
乾汽船 2,100 1,174.00 2,465,400
日本航空 38,300 2,698.50 103,352,550
ANAホールディングス 42,400 2,894.00 122,705,600
パスコ 200 1,586.00 317,200
トランコム 400 7,180.00 2,872,000
日新 1,200 2,514.00 3,016,800
三菱倉庫 3,300 3,849.00 12,701,700
三井倉庫ホールディングス 1,500 4,165.00 6,247,500
住友倉庫 4,200 2,363.00 9,924,600
澁澤倉庫 600 2,889.00 1,733,400
東陽倉庫 200 1,380.00 276,000
日本トランスシティ 3,100 641.00 1,987,100
ケイヒン 200 1,829.00 365,800
中央倉庫 800 1,072.00 857,600
川西倉庫 200 1,029.00 205,800
安田倉庫 1,100 1,074.00 1,181,400
ファイズホールディングス 200 999.00 199,800
東洋埠頭 300 1,368.00 410,400
上組 7,500 3,009.00 22,567,500
サンリツ 300 719.00 215,700
キムラユニティー 500 1,214.00 607,000
キユーソー流通システム 500 948.00 474,000
東海運 700 280.00 196,000
88/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エーアイテイー 1,000 1,600.00 1,600,000
内外トランスライン 600 2,323.00 1,393,800
日本コンセプト 600 1,693.00 1,015,800
NECネッツエスアイ 5,200 1,937.00 10,072,400
クロスキャット 900 986.00 887,400
システナ 26,400 246.00 6,494,400
デジタルアーツ 1,000 4,100.00 4,100,000
日鉄ソリューションズ 2,700 4,110.00 11,097,000
キューブシステム 1,000 1,043.00 1,043,000
コア 700 1,617.00 1,131,900
手間いらず 300 1,967.00 590,100
ラクーンホールディングス 1,400 697.00 975,800
ソリトンシステムズ 800 1,058.00 846,400
ソフトクリエイトホールディングス 1,300 1,666.00 2,165,800
TIS 17,100 3,085.00 52,753,500
テクミラホールディングス 500 412.00 206,000
グリー 4,300 566.00 2,433,800
GMOペパボ 200 1,184.00 236,800
コーエーテクモホールディングス 9,800 1,938.00 18,992,400
三菱総合研究所 800 4,720.00 3,776,000
ボルテージ 400 266.00 106,400
電算 100 1,578.00 157,800
AGS 500 671.00 335,500
ファインデックス 1,300 779.00 1,012,700
KLab 3,000 268.00 804,000
ポールトゥウィンホールディングス 2,800 454.00 1,271,200
ネクソン 34,900 2,468.00 86,133,200
アイスタイル 4,700 416.00 1,955,200
エムアップホールディングス 1,900 1,172.00 2,226,800
エイチーム 1,000 588.00 588,000
エニグモ 2,100 309.00 648,900
テクノスジャパン 900 697.00 627,300
enish 900 165.00 148,500
コロプラ 6,100 577.00 3,519,700
ブロードリーフ 7,400 520.00 3,848,000
クロス・マーケティンググループ 700 655.00 458,500
デジタルハーツホールディングス 1,000 882.00 882,000
システム情報 1,300 929.00 1,207,700
メディアドゥ 700 1,261.00 882,700
じげん 4,600 474.00 2,180,400
ブイキューブ 2,000 343.00 686,000
エンカレッジ・テクノロジ 300 485.00 145,500
89/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイバーリンクス 400 725.00 290,000
フィックスターズ 1,800 977.00 1,758,600
CARTA HOLDINGS 800 1,165.00 932,000
オプティム 1,300 798.00 1,037,400
セレス 700 909.00 636,300
SHIFT 1,000 25,050.00 25,050,000
ティーガイア 1,700 1,747.00 2,969,900
セック 200 3,440.00 688,000
テクマトリックス 2,900 1,435.00 4,161,500
プロシップ 700 1,299.00 909,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,100 2,279.00 9,343,900
GMOペイメントゲートウェイ 3,100 6,155.00 19,080,500
ザッパラス 300 424.00 127,200
システムリサーチ 500 3,030.00 1,515,000
インターネットイニシアティブ 8,500 2,364.50 20,098,250
さくらインターネット 1,800 1,009.00 1,816,200
ヴィンクス 300 1,177.00 353,100
GMOグローバルサイン・ホールディングス 500 2,469.00 1,234,500
SRAホールディングス 800 3,250.00 2,600,000
システムインテグレータ 400 402.00 160,800
朝日ネット 1,700 599.00 1,018,300
eBASE 2,200 625.00 1,375,000
アバントグループ 2,000 1,190.00 2,380,000
アドソル日進 700 1,525.00 1,067,500
ODKソリューションズ 300 558.00 167,400
フリービット 900 1,001.00 900,900
コムチュア 2,100 2,055.00 4,315,500
サイバーコム 200 1,219.00 243,800
アステリア 1,300 663.00 861,900
アイル 800 3,595.00 2,876,000
マークラインズ 900 2,720.00 2,448,000
メディカル・データ・ビジョン 1,900 652.00 1,238,800
gumi 2,400 422.00 1,012,800
ショーケース 300 302.00 90,600
モバイルファクトリー 300 704.00 211,200
テラスカイ 700 1,462.00 1,023,400
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 900 1,551.00 1,395,900
PCIホールディングス 400 1,011.00 404,400
アイビーシー 200 508.00 101,600
ネオジャパン 600 947.00 568,200
PR TIMES 400 1,552.00 620,800
ラクス 7,400 1,789.50 13,242,300
90/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ランドコンピュータ 300 1,338.00 401,400
ダブルスタンダード 600 1,411.00 846,600
オープンドア 1,100 726.00 798,600
マイネット 400 310.00 124,000
アカツキ 800 2,035.00 1,628,000
ベネフィットジャパン 100 1,148.00 114,800
Ubicomホールディングス 500 1,069.00 534,500
カナミックネットワーク 1,800 453.00 815,400
ノムラシステムコーポレーション 1,400 105.00 147,000
チェンジホールディングス 3,800 1,443.00 5,483,400
シンクロ・フード 700 519.00 363,300
オークネット 600 1,676.00 1,005,600
キャピタル・アセット・プランニング 200 748.00 149,600
エイトレッド 200 1,266.00 253,200
マクロミル 3,100 655.00 2,030,500
ビーグリー 200 1,066.00 213,200
オロ 600 2,017.00 1,210,200
ユーザーローカル 600 1,522.00 913,200
テモナ 300 248.00 74,400
マネーフォワード 3,500 3,425.00 11,987,500
サインポスト 500 458.00 229,000
Sun Asterisk 1,100 1,139.00 1,252,900
プラスアルファ・コンサルティング 600 2,353.00 1,411,800
電算システムホールディングス 700 2,636.00 1,845,200
Appier Group 5,300 1,250.00 6,625,000
ソルクシーズ 900 406.00 365,400
フェイス 300 485.00 145,500
プロトコーポレーション 2,000 1,122.00 2,244,000
ハイマックス 500 1,346.00 673,000
野村総合研究所 31,200 3,669.00 114,472,800
サイバネットシステム 1,200 764.00 916,800
CEホールディングス 600 530.00 318,000
日本システム技術 500 2,116.00 1,058,000
インテージホールディングス 1,800 1,651.00 2,971,800
東邦システムサイエンス 500 1,216.00 608,000
ソースネクスト 8,000 176.00 1,408,000
インフォコム 2,000 2,515.00 5,030,000
シンプレクス・ホールディングス 2,700 2,580.00 6,966,000
HEROZ 600 1,370.00 822,000
ラクスル 3,800 1,178.00 4,476,400
メルカリ 9,500 2,958.50 28,105,750
IPS 500 2,331.00 1,165,500
91/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIG 1,300 322.00 418,600
システムサポート 600 1,851.00 1,110,600
イーソル 1,200 661.00 793,200
東海ソフト 200 1,088.00 217,600
ウイングアーク1st 1,600 2,692.00 4,307,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 500 1,196.00 598,000
サーバーワークス 300 3,035.00 910,500
東名 100 1,532.00 153,200
ヴィッツ 100 947.00 94,700
トビラシステムズ 300 878.00 263,400
Sansan 5,100 1,135.50 5,791,050
Link-U 300 711.00 213,300
ギフティ 1,400 1,276.00 1,786,400
メドレー 2,100 4,215.00 8,851,500
ベース 500 4,100.00 2,050,000
JMDC 2,600 4,262.00 11,081,200
フォーカスシステムズ 1,200 950.00 1,140,000
クレスコ 1,200 1,587.00 1,904,400
フジ・メディア・ホールディングス 15,000 1,490.00 22,350,000
オービック 5,200 21,020.00 109,304,000
ジャストシステム 2,300 2,652.00 6,099,600
TDCソフト 1,300 1,500.00 1,950,000
LINEヤフー 222,600 376.70 83,853,420
トレンドマイクロ 7,400 5,519.00 40,840,600
IDホールディングス 1,100 1,446.00 1,590,600
日本オラクル 3,000 10,220.00 30,660,000
アルファシステムズ 500 2,684.00 1,342,000
フューチャー 3,400 1,616.00 5,494,400
CAC Holdings 800 1,728.00 1,382,400
SBテクノロジー 700 2,094.00 1,465,800
トーセ 300 701.00 210,300
オービックビジネスコンサルタント 3,100 6,110.00 18,941,000
伊藤忠テクノソリューションズ 4,200 4,323.00 18,156,600
アイティフォー 2,100 1,040.00 2,184,000
東計電算 200 6,040.00 1,208,000
エックスネット 200 1,031.00 206,200
大塚商会 7,800 5,816.00 45,364,800
サイボウズ 2,200 1,742.00 3,832,400
電通国際情報サービス 1,900 4,965.00 9,433,500
ACCESS 1,900 730.00 1,387,000
デジタルガレージ 2,800 2,961.00 8,290,800
EMシステムズ 2,600 703.00 1,827,800
92/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウェザーニューズ 500 5,690.00 2,845,000
CIJ 2,600 517.00 1,344,200
ビジネスエンジニアリング 200 3,275.00 655,000
日本エンタープライズ 1,300 117.00 152,100
WOWOW 1,200 1,085.00 1,302,000
スカラ 1,500 746.00 1,119,000
インテリジェント ウェイブ 600 886.00 531,600
ANYCOLOR 500 3,210.00 1,605,000
IMAGICA GROUP 1,400 570.00 798,000
ネットワンシステムズ 5,800 2,605.00 15,109,000
システムソフト 5,900 63.00 371,700
アルゴグラフィックス 1,400 3,025.00 4,235,000
マーベラス 2,500 683.00 1,707,500
エイベックス 2,700 1,331.00 3,593,700
BIPROGY 5,700 3,575.00 20,377,500
都築電気 800 2,104.00 1,683,200
TBSホールディングス 8,000 2,405.00 19,240,000
日本テレビホールディングス 13,800 1,459.00 20,134,200
朝日放送グループホールディングス 1,500 657.00 985,500
テレビ朝日ホールディングス 3,800 1,591.00 6,045,800
スカパーJSATホールディングス 13,800 679.00 9,370,200
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,785.00 3,063,500
日本BS放送 400 884.00 353,600
ビジョン 2,400 1,296.00 3,110,400
スマートバリュー 300 372.00 111,600
USEN-NEXT HOLDINGS 1,800 3,300.00 5,940,000
日本通信 14,800 198.00 2,930,400
クロップス 200 972.00 194,400
日本電信電話 5,011,800 173.50 869,547,300
KDDI 120,900 4,456.00 538,730,400
ソフトバンク 251,600 1,681.50 423,065,400
光通信 1,800 20,495.00 36,891,000
エムティーアイ 1,100 566.00 622,600
GMOインターネットグループ 5,800 2,147.00 12,452,600
ファイバーゲート 700 1,095.00 766,500
アイドママーケティングコミュニケーション 300 235.00 70,500
KADOKAWA 8,300 2,896.50 24,040,950
学研ホールディングス 2,600 821.00 2,134,600
ゼンリン 2,700 907.00 2,448,900
昭文社ホールディングス 500 364.00 182,000
インプレスホールディングス 1,100 176.00 193,600
アイネット 1,000 1,645.00 1,645,000
93/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松竹 900 9,012.00 8,110,800
東宝 9,800 4,902.00 48,039,600
東映 400 17,360.00 6,944,000
NTTデータグループ 49,100 1,763.00 86,563,300
ピー・シー・エー 900 1,045.00 940,500
ビジネスブレイン太田昭和 700 2,015.00 1,410,500
DTS 3,300 3,025.00 9,982,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,900 5,021.00 39,665,900
シーイーシー 2,200 1,520.00 3,344,000
カプコン 15,500 5,283.00 81,886,500
アイ・エス・ビー 800 1,284.00 1,027,200
ジャステック 1,000 1,510.00 1,510,000
SCSK 12,800 2,439.50 31,225,600
NSW 600 2,656.00 1,593,600
アイネス 1,100 1,583.00 1,741,300
TKC 2,500 3,435.00 8,587,500
富士ソフト 3,100 5,400.00 16,740,000
NSD 5,600 2,605.00 14,588,000
コナミグループ 6,700 7,949.00 53,258,300
福井コンピュータホールディングス 1,100 2,539.00 2,792,900
JBCCホールディングス 1,200 2,819.00 3,382,800
ミロク情報サービス 1,400 1,517.00 2,123,800
ソフトバンクグループ 77,200 6,044.00 466,596,800
高千穂交易 400 3,140.00 1,256,000
オルバヘルスケアホールディングス 200 1,893.00 378,600
伊藤忠食品 400 6,570.00 2,628,000
エレマテック 1,500 1,714.00 2,571,000
あらた 1,300 5,380.00 6,994,000
トーメンデバイス 200 4,780.00 956,000
東京エレクトロン デバイス 1,800 3,895.00 7,011,000
円谷フィールズホールディングス 2,900 1,616.00 4,686,400
双日 16,500 3,086.00 50,919,000
アルフレッサ ホールディングス 16,600 2,359.50 39,167,700
横浜冷凍 4,500 1,147.00 5,161,500
神栄 200 1,522.00 304,400
ラサ商事 500 1,690.00 845,000
アルコニックス 2,200 1,342.00 2,952,400
神戸物産 12,800 3,642.00 46,617,600
ハイパー 300 320.00 96,000
あい ホールディングス 2,700 2,265.00 6,115,500
ディーブイエックス 300 1,045.00 313,500
ダイワボウホールディングス 6,800 2,767.00 18,815,600
94/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マクニカホールディングス 3,900 6,940.00 27,066,000
ラクト・ジャパン 600 1,930.00 1,158,000
グリムス 700 1,969.00 1,378,300
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,100 983.00 2,064,300
八洲電機 1,300 1,224.00 1,591,200
メディアスホールディングス 1,100 737.00 810,700
レスターホールディングス 1,600 2,464.00 3,942,400
ジオリーブグループ 300 1,183.00 354,900
大光 500 664.00 332,000
OCHIホールディングス 300 1,375.00 412,500
TOKAIホールディングス 8,200 946.00 7,757,200
黒谷 400 578.00 231,200
Cominix 300 809.00 242,700
三洋貿易 1,900 1,283.00 2,437,700
ビューティガレージ 300 4,385.00 1,315,500
ウイン・パートナーズ 1,200 1,082.00 1,298,400
ミタチ産業 300 987.00 296,100
シップヘルスケアホールディングス 5,900 2,200.50 12,982,950
明治電機工業 600 1,356.00 813,600
デリカフーズホールディングス 500 609.00 304,500
スターティアホールディングス 200 1,453.00 290,600
コメダホールディングス 4,100 2,667.00 10,934,700
ピーバンドットコム 200 393.00 78,600
アセンテック 600 497.00 298,200
富士興産 300 1,685.00 505,500
協栄産業 100 2,338.00 233,800
フルサト・マルカホールディングス 1,500 2,672.00 4,008,000
ヤマエグループホールディングス 1,000 3,310.00 3,310,000
小野建 1,700 1,634.00 2,777,800
南陽 200 2,034.00 406,800
佐鳥電機 700 1,835.00 1,284,500
エコートレーディング 200 1,342.00 268,400
伯東 1,000 4,995.00 4,995,000
コンドーテック 1,300 1,112.00 1,445,600
中山福 700 353.00 247,100
ナガイレーベン 2,100 2,024.00 4,250,400
三菱食品 1,500 3,930.00 5,895,000
松田産業 1,300 2,520.00 3,276,000
第一興商 6,400 2,190.00 14,016,000
メディパルホールディングス 15,800 2,469.50 39,018,100
SPK 700 1,840.00 1,288,000
萩原電気ホールディングス 700 4,130.00 2,891,000
95/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アズワン 2,400 4,723.00 11,335,200
スズデン 600 2,107.00 1,264,200
シモジマ 1,200 1,116.00 1,339,200
ドウシシャ 1,700 2,146.00 3,648,200
小津産業 300 1,570.00 471,000
高速 900 2,019.00 1,817,100
たけびし 700 1,780.00 1,246,000
リックス 200 3,125.00 625,000
丸文 1,500 1,096.00 1,644,000
ハピネット 1,400 2,554.00 3,575,600
橋本総業ホールディングス 700 1,169.00 818,300
日本ライフライン 4,900 1,100.00 5,390,000
タカショー 1,500 605.00 907,500
IDOM 5,000 889.00 4,445,000
進和 1,000 2,389.00 2,389,000
エスケイジャパン 300 739.00 221,700
ダイトロン 700 2,844.00 1,990,800
シークス 2,400 1,360.00 3,264,000
田中商事 400 655.00 262,000
オーハシテクニカ 800 1,669.00 1,335,200
白銅 600 2,108.00 1,264,800
ダイコー通産 100 1,114.00 111,400
伊藤忠商事 100,100 5,343.00 534,834,300
丸紅 127,800 2,185.00 279,243,000
高島 800 890.00 712,000
長瀬産業 7,600 2,250.00 17,100,000
蝶理 900 2,844.00 2,559,600
豊田通商 14,500 7,893.00 114,448,500
三共生興 2,300 792.00 1,821,600
兼松 6,400 1,954.00 12,505,600
ツカモトコーポレーション 200 1,219.00 243,800
三井物産 115,500 5,328.00 615,384,000
日本紙パルプ商事 900 4,570.00 4,113,000
カメイ 1,800 1,455.00 2,619,000
東都水産 100 6,530.00 653,000
OUGホールディングス 200 2,338.00 467,600
スターゼン 1,300 2,480.00 3,224,000
山善 4,500 1,192.00 5,364,000
椿本興業 300 4,665.00 1,399,500
住友商事 99,900 2,935.50 293,256,450
内田洋行 700 6,630.00 4,641,000
三菱商事 100,600 6,908.00 694,944,800
96/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一実業 1,800 1,900.00 3,420,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,800 3,649.00 13,866,200
西華産業 700 2,115.00 1,480,500
佐藤商事 1,200 1,425.00 1,710,000
菱洋エレクトロ 1,400 3,520.00 4,928,000
東京産業 1,500 808.00 1,212,000
ユアサ商事 1,400 3,995.00 5,593,000
神鋼商事 400 5,320.00 2,128,000
トルク 600 272.00 163,200
阪和興業 3,000 4,415.00 13,245,000
正栄食品工業 1,100 4,355.00 4,790,500
カナデン 1,100 1,465.00 1,611,500
RYODEN 1,400 2,305.00 3,227,000
岩谷産業 3,800 7,049.00 26,786,200
ナイス 300 1,418.00 425,400
ニチモウ 100 3,845.00 384,500
極東貿易 1,000 1,739.00 1,739,000
アステナホールディングス 3,100 525.00 1,627,500
三愛オブリ 4,400 1,584.00 6,969,600
稲畑産業 3,300 3,020.00 9,966,000
GSIクレオス 1,000 1,986.00 1,986,000
明和産業 2,200 638.00 1,403,600
クワザワホールディングス 400 524.00 209,600
ワキタ 3,100 1,477.00 4,578,700
東邦ホールディングス 4,100 3,264.00 13,382,400
サンゲツ 4,200 2,820.00 11,844,000
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,239.00 2,725,800
シナネンホールディングス 500 4,020.00 2,010,000
伊藤忠エネクス 4,100 1,464.00 6,002,400
サンリオ 4,700 6,434.00 30,239,800
サンワテクノス 800 2,034.00 1,627,200
リョーサン 1,800 4,740.00 8,532,000
新光商事 2,300 1,146.00 2,635,800
トーホー 700 2,847.00 1,992,900
三信電気 700 2,190.00 1,533,000
東陽テクニカ 1,700 1,262.00 2,145,400
モスフードサービス 2,400 3,235.00 7,764,000
加賀電子 1,300 5,970.00 7,761,000
ソーダニッカ 800 972.00 777,600
立花エレテック 1,200 2,637.00 3,164,400
フォーバル 700 1,091.00 763,700
PALTAC 2,600 4,548.00 11,824,800
97/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三谷産業 3,000 319.00 957,000
太平洋興発 400 757.00 302,800
西本Wismettacホールディングス 400 5,810.00 2,324,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 2,096.00 209,600
コーア商事ホールディングス 1,000 720.00 720,000
KPPグループホールディングス 3,900 622.00 2,425,800
ヤマタネ 700 2,196.00 1,537,200
丸紅建材リース 100 2,512.00 251,200
泉州電業 800 3,185.00 2,548,000
トラスコ中山 3,500 2,267.00 7,934,500
オートバックスセブン 5,800 1,514.00 8,781,200
モリト 1,200 1,279.00 1,534,800
加藤産業 2,100 4,040.00 8,484,000
北恵 300 916.00 274,800
イエローハット 3,000 1,783.00 5,349,000
JKホールディングス 1,300 928.00 1,206,400
日伝 1,000 2,526.00 2,526,000
北沢産業 700 259.00 181,300
杉本商事 700 2,111.00 1,477,700
因幡電機産業 4,300 3,065.00 13,179,500
東テク 600 4,785.00 2,871,000
ミスミグループ本社 24,900 2,270.50 56,535,450
アルテック 600 262.00 157,200
タキヒヨー 300 1,012.00 303,600
蔵王産業 200 2,401.00 480,200
スズケン 4,800 4,479.00 21,499,200
ジェコス 1,000 943.00 943,000
グローセル 1,400 468.00 655,200
ローソン 4,100 7,029.00 28,818,900
サンエー 1,300 4,675.00 6,077,500
カワチ薬品 1,300 2,462.00 3,200,600
エービーシー・マート 7,200 2,353.50 16,945,200
ハードオフコーポレーション 500 1,438.00 719,000
アスクル 3,400 2,022.00 6,874,800
ゲオホールディングス 1,600 2,228.00 3,564,800
アダストリア 2,000 3,155.00 6,310,000
ジーフット 900 275.00 247,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 674.00 134,800
くら寿司 1,900 3,375.00 6,412,500
キャンドゥ 600 2,456.00 1,473,600
IKホールディングス 400 363.00 145,200
パルグループホールディングス 3,300 1,885.00 6,220,500
98/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エディオン 6,500 1,473.00 9,574,500
サーラコーポレーション 3,500 721.00 2,523,500
ワッツ 600 562.00 337,200
ハローズ 800 4,010.00 3,208,000
フジオフードグループ本社 1,900 1,386.00 2,633,400
あみやき亭 400 3,580.00 1,432,000
ひらまつ 2,500 245.00 612,500
大黒天物産 500 6,280.00 3,140,000
ハニーズホールディングス 1,300 1,513.00 1,966,900
ファーマライズホールディングス 300 648.00 194,400
アルペン 1,400 1,931.00 2,703,400
ハブ 400 722.00 288,800
クオールホールディングス 2,300 1,687.00 3,880,100
ジンズホールディングス 1,000 4,235.00 4,235,000
ビックカメラ 8,800 1,108.00 9,750,400
DCMホールディングス 9,600 1,155.00 11,088,000
ペッパーフードサービス 3,700 109.00 403,300
MonotaRO 23,400 1,204.00 28,173,600
東京一番フーズ 300 501.00 150,300
J.フロント リテイリング 20,500 1,398.00 28,659,000
ドトール・日レスホールディングス 3,000 2,184.00 6,552,000
マツキヨココカラ&カンパニー 30,000 2,583.00 77,490,000
ブロンコビリー 1,000 3,020.00 3,020,000
ZOZO 10,900 2,714.00 29,582,600
トレジャー・ファクトリー 700 1,117.00 781,900
物語コーポレーション 2,800 3,875.00 10,850,000
三越伊勢丹ホールディングス 27,800 1,627.00 45,230,600
Hamee 600 922.00 553,200
マーケットエンタープライズ 100 1,400.00 140,000
ウエルシアホールディングス 8,600 2,459.50 21,151,700
クリエイトSDホールディングス 2,700 3,185.00 8,599,500
丸善CHIホールディングス 1,400 323.00 452,200
ミサワ 200 617.00 123,400
ティーライフ 200 1,354.00 270,800
チムニー 400 1,400.00 560,000
シュッピン 1,300 984.00 1,279,200
オイシックス・ラ・大地 2,300 1,169.00 2,688,700
ネクステージ 3,800 2,140.00 8,132,000
ジョイフル本田 4,800 1,740.00 8,352,000
鳥貴族ホールディングス 600 2,906.00 1,743,600
ホットランド 1,300 1,939.00 2,520,700
すかいらーくホールディングス 22,600 2,145.00 48,477,000
99/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SFPホールディングス 900 2,219.00 1,997,100
綿半ホールディングス 1,300 1,310.00 1,703,000
ヨシックスホールディングス 200 2,772.00 554,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 5,400 1,057.00 5,707,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 670.00 536,000
BEENOS 700 1,381.00 966,700
あさひ 1,400 1,261.00 1,765,400
日本調剤 1,100 1,364.00 1,500,400
コスモス薬品 1,600 15,010.00 24,016,000
トーエル 500 728.00 364,000
セブン&アイ・ホールディングス 56,900 5,414.00 308,056,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 12,400 992.00 12,300,800
ツルハホールディングス 3,500 10,620.00 37,170,000
サンマルクホールディングス 1,400 1,878.00 2,629,200
フェリシモ 300 929.00 278,700
トリドールホールディングス 4,100 3,520.00 14,432,000
TOKYO BASE 1,800 284.00 511,200
ウイルプラスホールディングス 200 1,168.00 233,600
JMホールディングス 1,300 1,981.00 2,575,300
サツドラホールディングス 500 763.00 381,500
アレンザホールディングス 1,300 990.00 1,287,000
串カツ田中ホールディングス 500 1,659.00 829,500
バロックジャパンリミテッド 1,100 777.00 854,700
クスリのアオキホールディングス 1,500 9,485.00 14,227,500
力の源ホールディングス 600 1,813.00 1,087,800
FOOD & LIFE COMPANIE 8,800 2,442.50 21,494,000
メディカルシステムネットワーク 1,500 438.00 657,000
一家ホールディングス 300 668.00 200,400
ジャパンクラフトホールディングス 800 211.00 168,800
はるやまホールディングス 500 538.00 269,000
ノジマ 5,400 1,314.00 7,095,600
カッパ・クリエイト 2,600 1,547.00 4,022,200
ライトオン 900 446.00 401,400
良品計画 18,000 2,006.50 36,117,000
パリミキホールディングス 1,400 338.00 473,200
アドヴァングループ 1,600 1,002.00 1,603,200
アルビス 600 2,406.00 1,443,600
コナカ 1,300 386.00 501,800
ハウス オブ ローゼ 200 1,607.00 321,400
G-7ホールディングス 2,100 1,158.00 2,431,800
イオン北海道 2,500 854.00 2,135,000
100/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コジマ 2,800 645.00 1,806,000
ヒマラヤ 400 923.00 369,200
コーナン商事 2,200 3,745.00 8,239,000
エコス 600 2,113.00 1,267,800
ワタミ 2,000 1,148.00 2,296,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 33,400 2,831.50 94,572,100
西松屋チェーン 3,700 1,891.00 6,996,700
ゼンショーホールディングス 9,000 7,557.00 68,013,000
ハークスレイ 400 685.00 274,000
サイゼリヤ 2,400 6,070.00 14,568,000
VTホールディングス 6,400 501.00 3,206,400
魚力 500 2,119.00 1,059,500
フジ・コーポレーション 800 1,654.00 1,323,200
ユナイテッドアローズ 1,800 1,891.00 3,403,800
ハイデイ日高 2,500 2,635.00 6,587,500
YU-WA Creation Holdi
ngs 800 162.00 129,600
コロワイド 7,600 2,284.00 17,358,400
壱番屋 1,300 5,250.00 6,825,000
PLANT 300 1,271.00 381,300
スギホールディングス 3,300 5,745.00 18,958,500
薬王堂ホールディングス 900 2,699.00 2,429,100
スクロール 2,500 1,057.00 2,642,500
ヨンドシーホールディングス 1,500 1,880.00 2,820,000
木曽路 2,500 2,550.00 6,375,000
SRSホールディングス 2,800 1,034.00 2,895,200
千趣会 3,100 398.00 1,233,800
リテールパートナーズ 2,500 1,710.00 4,275,000
ケーヨー 2,700 1,298.00 3,504,600
上新電機 1,500 2,360.00 3,540,000
日本瓦斯 8,800 2,227.50 19,602,000
ロイヤルホールディングス 2,900 2,470.00 7,163,000
東天紅 100 818.00 81,800
いなげや 1,600 1,596.00 2,553,600
チヨダ 1,600 825.00 1,320,000
ライフコーポレーション 1,500 3,505.00 5,257,500
リンガーハット 2,100 2,273.00 4,773,300
MrMaxHD 2,400 606.00 1,454,400
AOKIホールディングス 3,100 958.00 2,969,800
オークワ 2,700 838.00 2,262,600
コメリ 2,600 2,989.00 7,771,400
青山商事 3,600 1,475.00 5,310,000
101/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しまむら 1,900 14,795.00 28,110,500
はせがわ 600 331.00 198,600
高島屋 12,500 2,002.50 25,031,250
松屋 2,800 876.00 2,452,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 8,000 1,592.00 12,736,000
近鉄百貨店 700 2,801.00 1,960,700
丸井グループ 12,200 2,332.00 28,450,400
アクシアル リテイリング 1,100 3,725.00 4,097,500
イオン 56,000 3,096.00 173,376,000
イズミ 2,500 3,804.00 9,510,000
平和堂 2,800 2,409.00 6,745,200
フジ 2,600 1,833.00 4,765,800
ヤオコー 1,900 7,571.00 14,384,900
ゼビオホールディングス 2,300 953.00 2,191,900
ケーズホールディングス 11,700 1,382.50 16,175,250
Olympicグループ 500 505.00 252,500
日産東京販売ホールディングス 1,500 448.00 672,000
シルバーライフ 300 1,029.00 308,700
Genky DrugStores 700 5,270.00 3,689,000
ナルミヤ・インターナショナル 200 1,162.00 232,400
ブックオフグループホールディングス 800 1,021.00 816,800
ギフトホールディングス 700 2,128.00 1,489,600
アインホールディングス 2,300 4,182.00 9,618,600
元気寿司 500 5,070.00 2,535,000
ヤマダホールディングス 67,700 462.90 31,338,330
アークランズ 5,000 1,560.00 7,800,000
ニトリホールディングス 6,700 15,990.00 107,133,000
愛眼 1,000 167.00 167,000
ケーユーホールディングス 1,000 1,079.00 1,079,000
吉野家ホールディングス 6,500 3,361.00 21,846,500
松屋フーズホールディングス 800 4,190.00 3,352,000
サガミホールディングス 2,700 1,315.00 3,550,500
関西フードマーケット 1,500 1,329.00 1,993,500
王将フードサービス 1,100 6,860.00 7,546,000
ミニストップ 1,200 1,491.00 1,789,200
アークス 3,000 2,791.00 8,373,000
バローホールディングス 3,200 2,250.00 7,200,000
ベルク 800 6,980.00 5,584,000
大庄 600 1,226.00 735,600
ファーストリテイリング 7,400 33,140.00 245,236,000
サンドラッグ 6,300 4,015.00 25,294,500
サックスバー ホールディングス 1,600 847.00 1,355,200
102/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマザワ 200 1,250.00 250,000
やまや 200 2,865.00 573,000
ベルーナ 4,000 618.00 2,472,000
いよぎんホールディングス 18,300 1,043.00 19,086,900
しずおかフィナンシャルグループ 34,100 1,236.00 42,147,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 12,900 1,133.00 14,615,700
楽天銀行 5,300 2,435.00 12,905,500
京都フィナンシャルグループ 4,900 8,650.00 42,385,000
島根銀行 400 514.00 205,600
じもとホールディングス 900 402.00 361,800
めぶきフィナンシャルグループ 76,200 434.20 33,086,040
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 4,205.00 8,410,000
九州フィナンシャルグループ 27,000 888.80 23,997,600
ゆうちょ銀行 42,200 1,337.50 56,442,500
富山第一銀行 4,900 943.00 4,620,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ 82,400 683.30 56,303,920
西日本フィナンシャルホールディングス 9,500 1,701.00 16,159,500
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,835.00 2,569,000
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 3,745.00 8,988,000
ひろぎんホールディングス 20,000 937.70 18,754,000
おきなわフィナンシャルグループ 1,400 2,402.00 3,362,800
十六フィナンシャルグループ 2,000 3,865.00 7,730,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,600 5,080.00 8,128,000
プロクレアホールディングス 1,900 1,908.00 3,625,200
あいちフィナンシャルグループ 2,200 2,308.00 5,077,600
あおぞら銀行 9,700 2,914.50 28,270,650
代用有価証券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 962,200 1,226.50 1,180,138,300 100,000株
りそなホールディングス 193,100 781.20 150,849,720
三井住友トラスト・ホールディングス 27,400 5,558.00 152,289,200
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 109,200 7,117.00 777,176,400 10,000株
千葉銀行 42,800 1,079.00 46,181,200
群馬銀行 29,800 686.10 20,445,780
武蔵野銀行 2,000 2,711.00 5,422,000
千葉興業銀行 2,400 909.00 2,181,600
筑波銀行 6,700 278.00 1,862,600
七十七銀行 4,900 3,235.00 15,851,500
秋田銀行 1,000 2,018.00 2,018,000
山形銀行 1,700 1,139.00 1,936,300
岩手銀行 1,100 2,702.00 2,972,200
東邦銀行 12,000 274.00 3,288,000
東北銀行 500 1,112.00 556,000
103/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ふくおかフィナンシャルグループ 12,300 3,788.00 46,592,400
スルガ銀行 13,500 624.00 8,424,000
八十二銀行 32,400 829.90 26,888,760
山梨中央銀行 1,600 1,771.00 2,833,600
大垣共立銀行 2,900 1,995.00 5,785,500
福井銀行 1,400 1,539.00 2,154,600
清水銀行 600 1,612.00 967,200
富山銀行 200 1,730.00 346,000
滋賀銀行 2,600 3,690.00 9,594,000
南都銀行 2,300 2,576.00 5,924,800
百五銀行 14,500 537.00 7,786,500
紀陽銀行 5,500 1,468.00 8,074,000
ほくほくフィナンシャルグループ 9,800 1,624.50 15,920,100
山陰合同銀行 9,600 991.00 9,513,600
鳥取銀行 300 1,308.00 392,400
百十四銀行 1,400 2,699.00 3,778,600
四国銀行 2,400 1,019.00 2,445,600
阿波銀行 2,200 2,353.00 5,176,600
大分銀行 900 2,664.00 2,397,600
宮崎銀行 1,000 2,760.00 2,760,000
佐賀銀行 900 1,943.00 1,748,700
琉球銀行 3,500 1,184.00 4,144,000
セブン銀行 55,000 292.60 16,093,000
みずほフィナンシャルグループ 222,200 2,502.00 555,944,400
高知銀行 300 1,009.00 302,700
山口フィナンシャルグループ 15,000 1,309.50 19,642,500
名古屋銀行 1,000 5,540.00 5,540,000
北洋銀行 23,300 370.00 8,621,000
大光銀行 300 1,408.00 422,400
愛媛銀行 2,000 1,068.00 2,136,000
トマト銀行 300 1,142.00 342,600
京葉銀行 7,000 653.00 4,571,000
栃木銀行 7,000 330.00 2,310,000
北日本銀行 500 2,197.00 1,098,500
東和銀行 2,800 645.00 1,806,000
福島銀行 1,100 252.00 277,200
大東銀行 400 760.00 304,000
トモニホールディングス 12,500 468.00 5,850,000
フィデアホールディングス 1,600 1,559.00 2,494,400
池田泉州ホールディングス 19,800 331.00 6,553,800
FPG 5,200 1,291.00 6,713,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,300 1,578.00 2,051,400
104/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーキュリアホールディングス 500 747.00 373,500
SBIホールディングス 22,400 3,078.00 68,947,200
ジャフコ グループ 5,100 1,559.00 7,950,900
大和証券グループ本社 109,800 839.60 92,188,080
野村ホールディングス 277,000 563.60 156,117,200
岡三証券グループ 13,500 685.00 9,247,500
丸三証券 5,100 795.00 4,054,500
東洋証券 5,100 306.00 1,560,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 16,700 487.00 8,132,900
光世証券 200 493.00 98,600
水戸証券 4,100 440.00 1,804,000
いちよし証券 2,800 696.00 1,948,800
松井証券 9,100 747.00 6,797,700
マネックスグループ 16,500 660.00 10,890,000
極東証券 1,900 1,000.00 1,900,000
岩井コスモホールディングス 1,800 1,698.00 3,056,400
アイザワ証券グループ 2,200 1,113.00 2,448,600
マネーパートナーズグループ 1,100 284.00 312,400
スパークス・グループ 1,700 1,397.00 2,374,900
かんぽ生命保険 17,800 2,759.00 49,110,200
SOMPOホールディングス 26,400 6,379.00 168,405,600
アニコム ホールディングス 5,200 545.00 2,834,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 31,300 5,421.00 169,677,300
第一生命ホールディングス 75,100 3,057.00 229,580,700
東京海上ホールディングス 151,800 3,336.00 506,404,800
T&Dホールディングス 41,200 2,497.50 102,897,000
アドバンスクリエイト 800 948.00 758,400
全国保証 4,000 4,782.00 19,128,000
あんしん保証 400 275.00 110,000
ジェイリース 300 1,823.00 546,900
イントラスト 400 858.00 343,200
日本モーゲージサービス 500 518.00 259,000
Casa 400 815.00 326,000
アルヒ 1,900 817.00 1,552,300
プレミアグループ 2,600 1,422.00 3,697,200
ネットプロテクションズホールディングス 5,100 265.00 1,351,500
クレディセゾン 9,700 2,164.00 20,990,800
芙蓉総合リース 1,400 11,670.00 16,338,000
みずほリース 2,300 4,590.00 10,557,000
東京センチュリー 2,900 5,645.00 16,370,500
日本証券金融 5,700 1,418.00 8,082,600
アイフル 25,500 372.00 9,486,000
105/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リコーリース 1,500 4,360.00 6,540,000
イオンフィナンシャルサービス 8,800 1,220.00 10,736,000
アコム 27,500 349.30 9,605,750
ジャックス 1,600 5,050.00 8,080,000
オリエントコーポレーション 4,000 1,094.00 4,376,000
オリックス 100,900 2,657.00 268,091,300
三菱HCキャピタル 59,900 962.70 57,665,730
九州リースサービス 500 919.00 459,500
日本取引所グループ 43,200 2,897.00 125,150,400
イー・ギャランティ 2,500 1,710.00 4,275,000
アサックス 400 657.00 262,800
NECキャピタルソリューション 700 3,110.00 2,177,000
大東建託 5,600 15,240.00 85,344,000
いちご 18,200 329.00 5,987,800
日本駐車場開発 16,800 209.00 3,511,200
スター・マイカ・ホールディングス 2,100 591.00 1,241,100
SREホールディングス 800 2,095.00 1,676,000
ADワークスグループ 3,300 249.00 821,700
ヒューリック 35,900 1,321.00 47,423,900
野村不動産ホールディングス 9,600 3,630.00 34,848,000
三重交通グループホールディングス 3,400 539.00 1,832,600
サムティ 2,500 2,416.00 6,040,000
ディア・ライフ 2,700 727.00 1,962,900
コーセーアールイー 400 948.00 379,200
地主 1,200 1,966.00 2,359,200
プレサンスコーポレーション 2,500 1,585.00 3,962,500
THEグローバル社 800 359.00 287,200
ハウスコム 300 845.00 253,500
JPMC 1,000 1,121.00 1,121,000
サンセイランディック 400 1,000.00 400,000
エストラスト 400 628.00 251,200
フージャースホールディングス 2,400 1,033.00 2,479,200
オープンハウスグループ 5,700 4,763.00 27,149,100
東急不動産ホールディングス 46,300 860.20 39,827,260
飯田グループホールディングス 13,100 2,262.50 29,638,750
イーグランド 200 1,450.00 290,000
ムゲンエステート 900 974.00 876,600
ビーロット 900 780.00 702,000
ファーストブラザーズ 300 1,086.00 325,800
And Doホールディングス 1,000 956.00 956,000
シーアールイー 1,000 1,522.00 1,522,000
ケイアイスター不動産 800 4,220.00 3,376,000
106/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アグレ都市デザイン 200 1,468.00 293,600
グッドコムアセット 1,500 923.00 1,384,500
ジェイ・エス・ビー 400 4,485.00 1,794,000
ロードスターキャピタル 1,000 1,813.00 1,813,000
テンポイノベーション 400 1,106.00 442,400
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,775.00 532,500
フェイスネットワーク 400 1,285.00 514,000
パーク24 10,000 1,712.00 17,120,000
パラカ 600 1,922.00 1,153,200
ミガロホールディングス 200 1,140.00 228,000
三井不動産 65,600 3,197.00 209,723,200
三菱地所 92,800 1,895.50 175,902,400
平和不動産 2,500 3,845.00 9,612,500
東京建物 13,500 1,963.50 26,507,250
京阪神ビルディング 2,700 1,372.00 3,704,400
住友不動産 27,800 3,637.00 101,108,600
テーオーシー 2,900 624.00 1,809,600
東京楽天地 300 4,130.00 1,239,000
スターツコーポレーション 2,300 2,759.00 6,345,700
フジ住宅 2,300 703.00 1,616,900
空港施設 2,100 566.00 1,188,600
明和地所 600 1,122.00 673,200
ゴールドクレスト 1,500 2,222.00 3,333,000
エスリード 800 2,922.00 2,337,600
日神グループホールディングス 2,800 506.00 1,416,800
日本エスコン 3,100 870.00 2,697,000
MIRARTHホールディングス 8,000 459.00 3,672,000
AVANTIA 800 831.00 664,800
イオンモール 8,000 1,699.00 13,592,000
毎日コムネット 500 722.00 361,000
ファースト住建 500 1,153.00 576,500
カチタス 4,200 1,975.00 8,295,000
トーセイ 2,600 1,718.00 4,466,800
サンフロンティア不動産 2,600 1,408.00 3,660,800
FJネクストホールディングス 1,700 1,029.00 1,749,300
インテリックス 500 508.00 254,000
ランドビジネス 900 282.00 253,800
グランディハウス 1,100 615.00 676,500
日本空港ビルデング 5,500 6,168.00 33,924,000
明豊ファシリティワークス 500 766.00 383,000
LIFULL 5,500 217.00 1,193,500
MIXI 3,700 2,255.00 8,343,500
107/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイエイシーリクルートメント 1,400 2,344.00 3,281,600
日本M&Aセンターホールディングス 27,500 650.30 17,883,250
メンバーズ 500 1,119.00 559,500
中広 100 403.00 40,300
UTグループ 2,400 1,891.00 4,538,400
アイティメディア 600 1,015.00 609,000
E・Jホールディングス 900 1,543.00 1,388,700
オープンアップグループ 4,800 1,778.00 8,534,400
コシダカホールディングス 4,800 1,055.00 5,064,000
アルトナー 300 1,686.00 505,800
パソナグループ 2,000 1,354.00 2,708,000
CDS 300 1,692.00 507,600
リンクアンドモチベーション 4,600 390.00 1,794,000
エス・エム・エス 6,100 2,264.50 13,813,450
サニーサイドアップグループ 300 781.00 234,300
パーソルホールディングス 176,800 217.00 38,365,600
リニカル 600 564.00 338,400
クックパッド 4,500 110.00 495,000
エスクリ 500 284.00 142,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 500 691.00 345,500
学情 800 1,639.00 1,311,200
スタジオアリス 800 2,039.00 1,631,200
シミックホールディングス 800 1,668.00 1,334,400
エプコ 300 780.00 234,000
NJS 400 2,742.00 1,096,800
綜合警備保障 29,800 860.60 25,645,880
カカクコム 11,800 1,412.50 16,667,500
アイロムグループ 600 1,676.00 1,005,600
セントケア・ホールディング 1,000 819.00 819,000
サイネックス 200 867.00 173,400
ルネサンス 1,200 856.00 1,027,200
ディップ 2,800 2,934.00 8,215,200
デジタルホールディングス 900 1,019.00 917,100
新日本科学 1,700 1,596.00 2,713,200
キャリアデザインセンター 200 1,817.00 363,400
ベネフィット・ワン 7,400 1,040.00 7,696,000
エムスリー 31,700 2,279.00 72,244,300
ツカダ・グローバルホールディング 700 388.00 271,600
ブラス 100 600.00 60,000
アウトソーシング 10,300 1,075.00 11,072,500
ウェルネット 800 541.00 432,800
ワールドホールディングス 700 2,254.00 1,577,800
108/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディー・エヌ・エー 6,400 1,455.50 9,315,200
博報堂DYホールディングス 20,400 1,183.00 24,133,200
ぐるなび 3,000 260.00 780,000
タカミヤ 2,200 468.00 1,029,600
ジャパンベストレスキューシステム 800 593.00 474,400
ファンコミュニケーションズ 2,300 399.00 917,700
ライク 600 1,340.00 804,000
Aoba-BBT 400 384.00 153,600
エスプール 4,600 337.00 1,550,200
WDBホールディングス 800 2,076.00 1,660,800
ティア 600 453.00 271,800
CDG 100 1,188.00 118,800
アドウェイズ 2,200 525.00 1,155,000
バリューコマース 1,400 1,177.00 1,647,800
インフォマート 16,700 354.00 5,911,800
JPホールディングス 4,600 340.00 1,564,000
エコナックホールディングス 1,000 135.00 135,000
CLホールディングス 400 800.00 320,000
プレステージ・インターナショナル 6,800 600.00 4,080,000
アミューズ 900 1,464.00 1,317,600
ドリームインキュベータ 500 2,925.00 1,462,500
クイック 1,200 1,996.00 2,395,200
TAC 500 199.00 99,500
電通グループ 15,800 4,248.00 67,118,400
テイクアンドギヴ・ニーズ 400 899.00 359,600
ぴあ 500 3,395.00 1,697,500
イオンファンタジー 700 2,574.00 1,801,800
シーティーエス 1,800 654.00 1,177,200
ネクシィーズグループ 300 836.00 250,800
H.U.グループホールディングス 4,700 2,457.00 11,547,900
アルプス技研 1,500 2,492.00 3,738,000
日本空調サービス 1,700 757.00 1,286,900
オリエンタルランド 84,900 4,660.00 395,634,000
ダスキン 3,600 3,252.00 11,707,200
明光ネットワークジャパン 2,000 708.00 1,416,000
ファルコホールディングス 700 1,954.00 1,367,800
秀英予備校 200 401.00 80,200
ラウンドワン 13,400 529.00 7,088,600
リゾートトラスト 6,300 2,108.00 13,280,400
ビー・エム・エル 2,000 2,814.00 5,628,000
リソー教育 7,200 254.00 1,828,800
早稲田アカデミー 900 1,381.00 1,242,900
109/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユー・エス・エス 16,500 2,516.50 41,522,250
東京個別指導学院 2,000 498.00 996,000
サイバーエージェント 35,400 768.70 27,211,980
楽天グループ 137,300 555.50 76,270,150
クリーク・アンド・リバー社 900 1,800.00 1,620,000
SBIグローバルアセットマネジメント 2,600 520.00 1,352,000
テー・オー・ダブリュー 3,200 309.00 988,800
山田コンサルティンググループ 800 1,519.00 1,215,200
セントラルスポーツ 600 2,364.00 1,418,400
フルキャストホールディングス 1,600 1,698.00 2,716,800
エン・ジャパン 2,900 2,084.00 6,043,600
リソルホールディングス 100 4,945.00 494,500
テクノプロ・ホールディングス 9,500 2,859.00 27,160,500
アトラグループ 300 205.00 61,500
アイ・アールジャパンホールディングス 800 1,338.00 1,070,400
KeePer技研 1,000 5,560.00 5,560,000
ファーストロジック 200 483.00 96,600
三機サービス 200 1,120.00 224,000
Gunosy 1,300 687.00 893,100
デザインワン・ジャパン 200 156.00 31,200
イー・ガーディアン 600 1,654.00 992,400
リブセンス 500 281.00 140,500
ジャパンマテリアル 4,900 2,177.00 10,667,300
ベクトル 2,500 1,076.00 2,690,000
ウチヤマホールディングス 400 341.00 136,400
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,062.00 1,380,600
キャリアリンク 600 2,379.00 1,427,400
IBJ 1,200 625.00 750,000
アサンテ 800 1,579.00 1,263,200
バリューHR 1,400 1,212.00 1,696,800
M&Aキャピタルパートナーズ 1,300 2,438.00 3,169,400
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,016.00 609,600
ERIホールディングス 300 1,618.00 485,400
アビスト 200 3,060.00 612,000
シグマクシス・ホールディングス 2,400 1,386.00 3,326,400
ウィルグループ 1,300 1,068.00 1,388,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,100 138.00 151,800
メドピア 1,400 864.00 1,209,600
レアジョブ 200 919.00 183,800
リクルートホールディングス 118,700 4,220.00 500,914,000
エラン 2,100 729.00 1,530,900
土木管理総合試験所 500 325.00 162,500
110/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本郵政 193,000 1,295.50 250,031,500
ベルシステム24ホールディングス 2,200 1,484.00 3,264,800
鎌倉新書 1,800 575.00 1,035,000
SMN 200 367.00 73,400
一蔵 100 575.00 57,500
グローバルキッズCOMPANY 200 629.00 125,800
エアトリ 1,200 1,772.00 2,126,400
アトラエ 1,000 976.00 976,000
ストライク 700 3,080.00 2,156,000
ソラスト 4,500 553.00 2,488,500
セラク 500 1,154.00 577,000
インソース 3,400 840.00 2,856,000
ベイカレント・コンサルティング 12,700 3,860.00 49,022,000
Orchestra Holdings 300 908.00 272,400
アイモバイル 700 1,351.00 945,700
キャリアインデックス 300 254.00 76,200
MS-Japan 300 1,107.00 332,100
船場 200 901.00 180,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,700 1,952.00 11,126,400
フルテック 200 1,158.00 231,600
グリーンズ 400 1,469.00 587,600
ツナググループ・ホールディングス 300 710.00 213,000
GameWith 300 289.00 86,700
MS&Consulting 100 648.00 64,800
ウェルビー 1,100 615.00 676,500
エル・ティー・エス 200 3,065.00 613,000
ミダックホールディングス 1,000 1,636.00 1,636,000
キュービーネットホールディングス 800 1,617.00 1,293,600
RPAホールディングス 2,200 289.00 635,800
スプリックス 300 793.00 237,900
マネジメントソリューションズ 700 2,359.00 1,651,300
プロレド・パートナーズ 400 405.00 162,000
and factory 300 363.00 108,900
テノ.ホールディングス 100 505.00 50,500
フロンティア・マネジメント 400 1,531.00 612,400
ピアラ 200 385.00 77,000
コプロ・ホールディングス 400 1,092.00 436,800
ギークス 100 624.00 62,400
アンビスホールディングス 1,700 2,400.00 4,080,000
カーブスホールディングス 4,400 622.00 2,736,800
フォーラムエンジニアリング 900 1,284.00 1,155,600
Fast Fitness Japan 600 1,164.00 698,400
111/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイレクトマーケティングミックス 1,700 363.00 617,100
ポピンズ 200 1,186.00 237,200
LITALICO 1,300 1,845.00 2,398,500
アドバンテッジリスクマネジメント 500 408.00 204,000
リログループ 8,900 1,456.50 12,962,850
東祥 1,100 968.00 1,064,800
ID&Eホールディングス 1,000 3,305.00 3,305,000
ビーウィズ 400 1,860.00 744,000
TREホールディングス 3,400 1,129.00 3,838,600
人・夢・技術グループ 600 1,604.00 962,400
NISSOホールディングス 1,200 728.00 873,600
大栄環境 4,100 2,086.00 8,552,600
日本管財ホールディングス 1,700 2,484.00 4,222,800
M&A総研ホールディングス 800 2,768.00 2,214,400
エイチ・アイ・エス 4,700 1,652.00 7,764,400
ラックランド 700 2,836.00 1,985,200
共立メンテナンス 2,700 5,636.00 15,217,200
イチネンホールディングス 1,700 1,339.00 2,276,300
建設技術研究所 800 4,380.00 3,504,000
スペース 1,100 889.00 977,900
燦ホールディングス 1,400 1,016.00 1,422,400
スバル興業 100 12,460.00 1,246,000
東京テアトル 400 1,058.00 423,200
タナベコンサルティンググループ 400 1,070.00 428,000
ナガワ 400 6,370.00 2,548,000
東京都競馬 1,300 3,805.00 4,946,500
常磐興産 400 1,255.00 502,000
カナモト 2,500 2,388.00 5,970,000
ニシオホールディングス 1,500 3,220.00 4,830,000
トランス・コスモス 2,000 3,055.00 6,110,000
乃村工藝社 7,000 834.00 5,838,000
藤田観光 600 4,025.00 2,415,000
KNT-CTホールディングス 1,000 1,239.00 1,239,000
トーカイ 1,400 1,859.00 2,602,600
白洋舎 200 2,454.00 490,800
セコム 16,300 10,130.00 165,119,000
セントラル警備保障 900 2,547.00 2,292,300
丹青社 3,100 816.00 2,529,600
メイテックグループホールディングス 6,200 2,523.50 15,645,700
応用地質 1,500 2,215.00 3,322,500
船井総研ホールディングス 3,300 2,415.00 7,969,500
進学会ホールディングス 300 283.00 84,900
112/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オオバ 700 887.00 620,900
いであ 300 1,610.00 483,000
学究社 600 1,997.00 1,198,200
ベネッセホールディングス 6,000 1,752.00 10,512,000
イオンディライト 1,800 3,260.00 5,868,000
ナック 700 948.00 663,600
ダイセキ 3,300 3,985.00 13,150,500
ステップ 600 1,720.00 1,032,000
合 計 23,776,000 49,297,077,010
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 128,867,914 286,898,610
コール・ローン 1,593,648,861 3,860,179,962
株式 248,313,230,169 292,245,103,382
投資証券 5,675,069,108 5,687,435,505
派生商品評価勘定 142,436,979 59,273,744
未収入金 64,092,962 81,153,485
未収配当金 187,388,237 214,263,884
2,133,240,976 414,214,306
差入委託証拠金
258,237,975,206 302,848,522,878
流動資産合計
258,237,975,206 302,848,522,878
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,718,761 83,210,703
未払金 67,885,745 -
未払解約金 115,966,485 1,877,026,677
2,591 1,375
未払利息
188,573,582 1,960,238,755
流動負債合計
188,573,582 1,960,238,755
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,419,890,528 60,617,205,489
剰余金
199,629,511,096 240,271,078,634
剰余金又は欠損金(△)
258,049,401,624 300,888,284,123
元本等合計
258,049,401,624 300,888,284,123
純資産合計
258,237,975,206 302,848,522,878
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
113/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 (1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1. 期首 2021年10月27日 2022年10月27日
期首元本額 61,697,952,086円 58,419,890,528円
期首からの追加設定元本額 10,737,486,481円 10,020,807,446円
期首からの一部解約元本額 14,015,548,039円 7,823,492,485円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 29,264,146,292円 33,033,504,086円
DCインデックスバランス(株式20) 122,426,648円 113,435,960円
DCインデックスバランス(株式40) 324,451,133円 313,862,875円
DCインデックスバランス(株式60) 642,259,230円 674,344,956円
DCインデックスバランス(株式80) 699,491,289円 811,294,314円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 1,452,645,742円 1,254,888,146円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,657,320,915円 3,477,499,117円
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 14,318,011円 13,258,596円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 90,192,400円 75,144,450円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 5,927,380,507円 5,869,865,622円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 10,069,193,942円 8,685,455,095円
Tracers グローバル3分法(おとなのバラン -円 7,448,649円
ス)
インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全 -円 233,610,327円
世界株式)
Tracers MSCIオール・カントリー・イン -円 300,017,123円
デックス(全世界株式)
Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) -円 263,039円
Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長 -円 148,330円
型)
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 1,821,226,129円 1,338,394,962円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 18,154,493円 15,811,296円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 51,457,152円 46,137,440円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 78,434,511円 73,311,676円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 76,968,989円 73,782,515円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,109,823,145円 4,205,726,915円
計 58,419,890,528円 60,617,205,489円
2. 受益権の総数 58,419,890,528口 60,617,205,489口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
114/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △44,792,393,104
投資証券 △1,779,397,198
合計 △46,571,790,302
(2023年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 20,078,428,575
投資証券 △670,055,296
合計 19,408,373,279
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
115/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,791,256,524 - 4,904,733,499 113,476,975
合計 4,791,256,524 - 4,904,733,499 113,476,975
(2023年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,105,221,913 - 3,022,281,000 △82,940,913
合計 3,105,221,913 - 3,022,281,000 △82,940,913
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2022年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,493,474,647 - 2,517,715,890 24,241,243
米ドル 1,876,457,070 - 1,892,892,070 16,435,000
ユーロ 617,017,577 - 624,823,820 7,806,243
合計 2,493,474,647 - 2,517,715,890 24,241,243
(2023年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,398,406,226 - 2,456,192,930 57,786,704
米ドル 2,007,327,400 - 2,061,665,290 54,337,890
ユーロ 391,078,826 - 394,527,640 3,448,814
売建 86,125,500 - 84,908,250 1,217,250
豪ドル 86,125,500 - 84,908,250 1,217,250
合計 2,484,531,726 - 2,541,101,180 59,003,954
(注)1.時価の算定方法
116/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1口当たり純資産額 4.4171円 1口当たり純資産額 4.9637円
(1万口当たり純資産額) (44,171円) (1万口当たり純資産額) (49,637円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
APA CORP
12,750 41.02 523,005.00
BAKER HUGHES CO
40,615 34.02 1,381,722.30
CHENIERE ENERGY INC
9,500 167.95 1,595,525.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,750 86.65 324,937.50
CHEVRON CORP
72,391 155.87 11,283,585.17
CONOCOPHILLIPS 48,126 120.41 5,794,851.66
COTERRA ENERGY INC
32,460 28.23 916,345.80
DEVON ENERGY CORPORATION
25,260 47.85 1,208,691.00
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,540 164.68 1,077,007.20
EOG RESOURCES INC
23,472 129.73 3,045,022.56
EQT CORP
12,660 42.02 531,973.20
EXXON MOBIL CORP
161,521 108.59 17,539,565.39
HALLIBURTON CO
37,607 40.38 1,518,570.66
HESS CORP
10,870 154.40 1,678,328.00
HF SINCLAIR CORP
5,940 53.81 319,631.40
KINDER MORGAN INC
81,490 16.79 1,368,217.10
MARATHON OIL CORP
28,380 28.12 798,045.60
MARATHON PETROLEUM CORP
17,692 147.35 2,606,916.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
28,351 63.27 1,793,767.77
ONEOK INC
22,440 66.27 1,487,098.80
OVINTIV INC
9,400 48.73 458,062.00
PHILLIPS 66
18,855 110.74 2,088,002.70
117/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,130 245.16 2,238,310.80
SCHLUMBERGER LTD
56,921 56.62 3,222,867.02
TARGA RESOURCES CORP
8,180 85.35 698,163.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP
245 1,859.01 455,457.45
VALERO ENERGY CORP
14,682 126.86 1,862,558.52
WILLIAMS COS INC
47,324 34.46 1,630,785.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
9,115 274.48 2,501,885.20
ALBEMARLE CORP
4,750 135.32 642,770.00
AMCOR PLC
65,600 8.56 561,536.00
AVERY DENNISON CORP
3,040 168.33 511,723.20
BALL CORP
12,500 45.46 568,250.00
CELANESE CORP
4,090 112.94 461,924.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,820 80.88 632,481.60
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,150 15.83 334,804.50
CORTEVA INC
28,172 48.63 1,370,004.36
CROWN HOLDINGS INC
4,565 79.27 361,867.55
DOW INC
28,025 47.54 1,332,308.50
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 71.64 1,372,765.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,815 69.03 332,379.45
ECOLAB INC
10,200 158.67 1,618,434.00
FMC CORP
4,840 55.77 269,926.80
FREEPORT-MCMORAN INC
56,338 33.84 1,906,477.92
INTERNATIONAL PAPER CO
13,670 33.12 452,750.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,675 66.10 705,617.50
LINDE PLC
19,590 364.38 7,138,204.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,570 89.24 943,266.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,720 410.34 1,116,124.80
MOSAIC CO/THE
13,580 33.36 453,028.80
NEWMONT CORP
45,872 36.76 1,686,254.72
NUCOR CORP
9,959 144.60 1,440,071.40
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 148.88 532,990.40
PPG INDUSTRIES INC
9,394 121.48 1,141,183.12
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
2,210 247.17 546,245.70
RPM INTERNATIONAL INC
4,960 89.86 445,705.60
SEALED AIR CORP
5,746 30.81 177,034.26
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,626 238.61 2,296,859.86
STEEL DYNAMICS INC
6,010 99.84 600,038.40
VULCAN MATERIALS CO
5,563 203.37 1,131,347.31
WESTLAKE CORP
1,360 113.19 153,938.40
WESTROCK CO
9,989 34.63 345,919.07
3M CO
21,546 89.39 1,925,996.94
AECOM 4,930 76.22 375,764.60
AERCAP HOLDINGS NV
6,970 58.70 409,139.00
118/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLEGION PLC
3,340 96.52 322,376.80
AMETEK INC
9,033 139.66 1,261,548.78
AXON ENTERPRISE INC
2,540 207.87 527,989.80
BOEING CO/THE
22,962 177.73 4,081,036.26
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
5,240 106.22 556,592.80
CARLISLE COS INC
2,250 237.15 533,587.50
CARRIER GLOBAL CORP
33,088 47.04 1,556,459.52
CATERPILLAR INC
20,576 244.94 5,039,885.44
CUMMINS INC
5,535 218.58 1,209,840.30
DEERE & CO
11,095 371.91 4,126,341.45
DOVER CORP
5,350 130.08 695,928.00
EATON CORP PLC
15,996 195.23 3,122,899.08
EMERSON ELECTRIC CO
22,490 88.83 1,997,786.70
FASTENAL CO
22,796 57.08 1,301,195.68
FERGUSON PLC
8,440 152.19 1,284,483.60
FORTIVE CORP
14,854 64.60 959,568.40
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
5,050 55.23 278,911.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 85.12 207,692.80
GENERAL DYNAMICS CORP
9,397 242.40 2,277,832.80
GENERAL ELECTRIC CO
43,327 111.20 4,817,962.40
GRACO INC
6,310 69.80 440,438.00
HEICO CORP
1,800 160.45 288,810.00
HEICO CORP-CLASS A
3,120 128.43 400,701.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,766 178.09 4,766,756.94
HOWMET AEROSPACE INC
17,943 43.23 775,675.89
HUBBELL INC
2,320 279.89 649,344.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 215.06 329,041.80
IDEX CORP
2,880 187.00 538,560.00
ILLINOIS TOOL WORKS
12,175 225.97 2,751,184.75
INGERSOLL-RAND INC
16,398 59.36 973,385.28
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,570 40.25 264,442.50
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,484 48.10 1,321,980.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,750 175.74 1,361,985.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,385 339.30 469,930.50
LOCKHEED MARTIN CORP
9,156 447.69 4,099,049.64
MASCO CORP
9,849 48.33 476,002.17
NORDSON CORP
2,345 210.71 494,114.95
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,784 483.26 2,795,175.84
OTIS WORLDWIDE CORP
17,124 75.47 1,292,348.28
OWENS CORNING
3,550 110.60 392,630.00
PACCAR INC
20,706 84.53 1,750,278.18
PARKER HANNIFIN CORP
5,265 367.52 1,934,992.80
PENTAIR PLC
6,918 57.38 396,954.84
119/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUANTA SERVICES INC
5,710 168.23 960,593.30
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,618 263.32 1,216,011.76
RTX CORP
58,756 78.41 4,607,057.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,420 34.44 221,104.80
SMITH (A.O.) CORP
5,020 65.19 327,253.80
SNAP-ON INC
1,975 250.20 494,145.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,806 77.25 448,513.50
TEXTRON INC
7,956 74.36 591,608.16
TORO CO
3,890 80.35 312,561.50
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,066 184.42 1,671,951.72
TRANSDIGM GROUP INC
2,180 818.28 1,783,850.40
UNITED RENTALS INC
2,805 399.15 1,119,615.75
WABTEC CORP
7,130 104.06 741,947.80
WATSCO INC
1,240 340.51 422,232.40
WW GRAINGER INC
1,847 677.41 1,251,176.27
XYLEM INC
9,468 87.76 830,911.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,521 218.33 3,607,029.93
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 119.41 605,408.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 169.99 747,956.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 65.16 344,044.80
CINTAS CORP
3,592 501.51 1,801,423.92
CLARIVATE PLC
14,250 6.49 92,482.50
COPART INC
35,140 43.63 1,533,158.20
EQUIFAX INC
5,024 164.17 824,790.08
JACOBS SOLUTIONS INC
4,880 132.80 648,064.00
LEIDOS HOLDINGS INC
4,960 91.32 452,947.20
PAYCHEX INC
13,072 112.19 1,466,547.68
PAYCOM SOFTWARE INC
1,945 248.08 482,515.60
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,730 177.59 307,230.70
REPUBLIC SERVICES INC
8,920 147.58 1,316,413.60
ROBERT HALF INC
4,415 73.56 324,767.40
ROLLINS INC
8,265 34.33 283,737.45
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 49.36 418,079.20
TRANSUNION 7,940 46.23 367,066.20
VERALTO CORP
9,343 70.79 661,390.97
VERISK ANALYTICS INC
5,810 228.13 1,325,435.30
WASTE CONNECTIONS INC
10,606 137.41 1,457,370.46
WASTE MANAGEMENT INC
16,514 164.07 2,709,451.98
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 82.73 407,858.90
CSX CORP
81,669 29.60 2,417,402.40
DELTA AIR LINES INC
5,705 31.41 179,194.05
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,467 108.88 704,126.96
FEDEX CORP
9,448 235.21 2,222,264.08
120/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
77,000 3.20 246,400.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,140 170.04 533,925.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,140 49.45 303,623.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,915 185.79 1,656,317.85
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,955 371.01 1,467,344.55
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 23.60 129,092.00
U-HAUL HOLDING CO
3,375 48.73 164,463.75
UBER TECHNOLOGIES INC
72,550 42.35 3,072,492.50
UNION PACIFIC CORP
24,426 205.22 5,012,703.72
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
29,147 146.93 4,282,568.71
APTIV PLC
11,080 89.37 990,219.60
BORGWARNER INC
9,120 38.13 347,745.60
FORD MOTOR COMPANY
159,205 11.54 1,837,225.70
GENERAL MOTORS CORP
52,765 29.01 1,530,712.65
LEAR CORP
2,290 129.68 296,967.20
LUCID GROUP INC
36,360 4.17 151,621.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,210 17.02 463,114.20
TESLA INC
114,285 212.42 24,276,419.70
DECKERS OUTDOOR CORP
990 492.40 487,476.00
DR HORTON INC
12,896 100.66 1,298,111.36
GARMIN LTD
5,865 101.74 596,705.10
HASBRO INC
5,188 54.75 284,043.00
LENNAR CORP-CL A
10,040 103.07 1,034,822.80
LULULEMON ATHLETICA INC
4,710 396.70 1,868,457.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,878 78.21 146,878.38
NIKE INC -CL B
49,228 103.54 5,097,067.12
NVR INC
148 5,377.29 795,838.92
PULTE GROUP INC
8,850 71.02 628,527.00
VF CORP
12,170 17.95 218,451.50
WHIRLPOOL CORP
2,079 125.61 261,143.19
AIRBNB INC-CLASS A
16,340 118.50 1,936,290.00
ARAMARK 8,880 26.31 233,632.80
BOOKING HOLDINGS INC
1,498 2,812.92 4,213,754.16
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 38.54 307,163.80
CARNIVAL CORP
38,787 11.27 437,129.49
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,065 1,841.87 1,961,591.55
DARDEN RESTAURANTS INC
4,853 142.20 690,096.60
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 349.91 481,126.25
DOORDASH INC - A
10,020 72.28 724,245.60
DRAFTKINGS INC-CL A
15,800 27.35 432,130.00
EXPEDIA GROUP INC
6,032 95.97 578,891.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,650 150.75 1,605,487.50
HYATT HOTELS CORP - CL A
1,680 101.36 170,284.80
121/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAS VEGAS SANDS CORP
14,390 47.20 679,208.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,673 188.43 2,011,113.39
MCDONALD'S CORP
29,251 258.03 7,547,635.53
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,900 34.63 446,727.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,358 82.22 769,414.76
STARBUCKS CORP
46,124 94.00 4,335,656.00
VAIL RESORTS INC
1,520 209.81 318,911.20
WYNN RESORTS LTD
4,180 88.94 371,769.20
YUM! BRANDS INC
11,394 120.31 1,370,812.14
ALPHABET INC-CL A
238,020 125.61 29,897,692.20
ALPHABET INC-CL C
211,550 126.67 26,797,038.50
CHARTER COMMUNICATION-A
3,926 423.73 1,663,563.98
COMCAST CORP-CLASS A
166,584 42.75 7,121,466.00
ELECTRONIC ARTS INC
10,834 125.72 1,362,050.48
FOX CORP - CLASS A
13,084 30.25 395,791.00
FOX CORP- CLASS B
5,466 27.83 152,118.78
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
15,096 27.69 418,008.24
LIBERTY BROADBAND-C
4,850 87.23 423,065.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
7,780 65.32 508,189.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C
5,726 24.45 140,000.70
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 77.70 498,834.00
MATCH GROUP INC
10,912 34.94 381,265.28
META PLATFORMS INC-CLASS A
88,560 299.53 26,526,376.80
NETFLIX INC
17,800 411.25 7,320,250.00
NEWS CORP - CLASS A
14,750 20.55 303,112.50
OMNICOM GROUP
7,477 74.39 556,214.03
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 10.94 249,683.62
PINTEREST INC- CLASS A
22,100 25.56 564,876.00
ROBLOX CORP -CLASS A
19,130 31.10 594,943.00
ROKU INC
4,700 58.50 274,950.00
SEA LTD-ADR
14,470 43.97 636,245.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 4.36 132,020.80
SNAP INC - A
45,300 9.19 416,307.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
7,240 137.07 992,386.80
THE WALT DISNEY CO.
73,422 80.59 5,917,078.98
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,500 71.67 1,254,225.00
WARNER BROS DISCOVERY INC
94,890 9.73 923,279.70
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
9,840 15.72 154,684.80
AMAZON.COM INC
369,750 121.39 44,883,952.50
AUTOZONE INC
722 2,436.12 1,758,878.64
BATH & BODY WORKS INC
9,270 28.12 260,672.40
BEST BUY CO INC
7,814 67.59 528,148.26
BURLINGTON STORES INC
2,585 120.09 310,432.65
122/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARMAX INC
5,949 60.53 360,092.97
CHEWY INC - CLASS A
4,860 16.87 81,988.20
DICK'S SPORTING GOODS INC
2,270 107.24 243,434.80
EBAY INC
21,897 39.30 860,552.10
ETSY INC
4,800 62.96 302,208.00
GENUINE PARTS CO
5,751 128.43 738,600.93
GLOBAL-E ONLINE LTD
3,050 33.58 102,419.00
HOME DEPOT INC
40,105 280.93 11,266,697.65
LKQ CORP
10,260 46.92 481,399.20
LOWE'S COS INC
23,492 186.09 4,371,626.28
MERCADOLIBRE INC
1,790 1,190.98 2,131,854.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,420 874.92 2,117,306.40
POOL CORP
1,540 319.07 491,367.80
ROSS STORES INC
13,762 115.54 1,590,061.48
TJX COMPANIES INC
45,856 88.95 4,078,891.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,530 198.07 897,257.10
ULTA BEAUTY INC
2,100 377.98 793,758.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
10,260 21.82 223,873.20
COSTCO WHOLESALE CORP
17,664 549.99 9,715,023.36
DOLLAR GENERAL CORP
8,725 119.47 1,042,375.75
DOLLAR TREE INC
8,986 108.30 973,183.80
KROGER CO
26,880 44.29 1,190,515.20
SYSCO CORP
19,996 65.74 1,314,537.04
TARGET CORP
17,980 110.36 1,984,272.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
30,782 21.67 667,045.94
WALMART INC
59,162 162.76 9,629,207.12
ALTRIA GROUP INC
71,048 42.82 3,042,275.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
22,143 71.05 1,573,260.15
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,770 55.97 714,736.90
BUNGE LTD
5,847 102.18 597,446.46
CAMPBELL SOUP CO
7,885 40.90 322,496.50
COCA-COLA CO/THE
164,852 56.12 9,251,494.24
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
7,710 58.78 453,193.80
CONAGRA BRANDS INC
20,640 27.75 572,760.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,560 234.02 1,535,171.20
DARLING INGREDIENTS INC
5,880 40.59 238,669.20
GENERAL MILLS INC
23,059 65.65 1,513,823.35
HERSHEY CO/THE
5,945 194.47 1,156,124.15
HORMEL FOODS CORP
11,500 32.12 369,380.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 114.50 469,450.00
KELLANOVA 11,098 50.96 565,554.08
KEURIG DR PEPPER INC
39,700 29.10 1,155,270.00
KRAFT HEINZ CO/THE
32,911 32.08 1,055,784.88
123/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAMB WESTON HOLDING INC
6,150 88.81 546,181.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,420 64.38 670,839.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,570 57.68 436,637.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
54,225 65.68 3,561,769.12
MONSTER BEVERAGE CORP
31,880 50.08 1,596,550.40
PEPSICO INC
55,211 162.35 8,963,505.85
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
62,368 90.03 5,614,991.04
TYSON FOODS INC-CL A
10,906 45.37 494,805.22
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,310 92.24 950,994.40
CLOROX COMPANY
5,266 121.97 642,294.02
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,440 73.41 2,234,600.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,200 134.55 1,237,860.00
KENVUE INC
60,000 19.73 1,183,800.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,663 118.78 1,622,891.14
PROCTER & GAMBLE CO
94,409 150.60 14,217,995.40
ABBOTT LABORATORIES
69,536 93.57 6,506,483.52
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,060 253.69 776,291.40
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,439 32.16 625,158.24
BECTON DICKINSON AND CO
11,387 255.57 2,910,175.59
BOSTON SCIENTIFIC CORP
57,708 49.99 2,884,822.92
CARDINAL HEALTH INC
10,305 93.53 963,826.65
CENCORA INC
7,014 189.12 1,326,487.68
CENTENE CORP
22,367 68.71 1,536,836.57
CIGNA GROUP/THE
11,760 303.89 3,573,746.40
COOPER COS INC/THE
2,025 315.22 638,320.50
CVS HEALTH CORP
51,648 68.53 3,539,437.44
DAVITA INC
2,108 78.60 165,688.80
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 31.81 261,541.82
DEXCOM INC
15,500 84.35 1,307,425.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,120 68.34 1,648,360.80
ELEVANCE HEALTH INC
9,436 450.07 4,246,860.52
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
16,705 64.51 1,077,639.55
HCA HEALTHCARE INC
8,190 225.36 1,845,698.40
HENRY SCHEIN INC
5,280 67.77 357,825.60
HOLOGIC INC
9,858 66.62 656,739.96
HUMANA INC
5,055 522.77 2,642,602.35
IDEXX LABORATORIES INC
3,360 412.68 1,386,604.80
INSULET CORP
2,745 139.64 383,311.80
INTUITIVE SURGICAL INC
14,035 266.61 3,741,871.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,415 197.69 675,111.35
MCKESSON CORP
5,439 453.00 2,463,867.00
MEDTRONIC PLC
53,528 71.40 3,821,899.20
MOLINA HEALTHCARE INC
2,655 336.45 893,274.75
124/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUEST DIAGNOSTICS
4,386 125.47 550,311.42
RESMED INC
5,830 140.50 819,115.00
STERIS PLC
4,240 213.00 903,120.00
STRYKER CORP
13,693 259.06 3,547,308.58
TELEFLEX INC
1,820 185.37 337,373.40
UNITEDHEALTH GROUP INC
37,185 530.21 19,715,858.85
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,920 122.21 234,643.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,790 194.78 1,127,776.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,412 103.64 871,819.68
ABBVIE INC
70,306 145.26 10,212,649.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,750 103.40 1,318,350.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,040 159.49 803,829.60
AMGEN INC
21,231 272.16 5,778,228.96
AVANTOR INC
27,110 19.35 524,578.50
BIO-RAD LABORATORIES-A
950 290.07 275,566.50
BIO-TECHNE CORP
6,730 61.28 412,414.40
BIOGEN INC
5,643 246.72 1,392,240.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,380 81.77 685,232.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
83,555 56.61 4,730,048.55
CATALENT INC
6,520 39.43 257,083.60
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 172.69 329,837.90
DANAHER CORP
28,029 192.65 5,399,786.85
ELI LILLY & CO
32,269 586.46 18,924,477.74
EXACT SCIENCES CORP
7,370 61.81 455,539.70
GILEAD SCIENCES INC
49,954 78.39 3,915,894.06
ILLUMINA INC
6,275 113.93 714,910.75
INCYTE CORP
7,670 54.25 416,097.50
IQVIA HOLDINGS INC
7,438 181.22 1,347,914.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,450 130.12 318,794.00
JOHNSON & JOHNSON
96,501 151.57 14,626,656.57
MERCK & CO. INC.
101,193 103.63 10,486,630.59
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
890 975.26 867,981.40
MODERNA INC
12,875 76.76 988,285.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 108.23 392,874.90
PFIZER INC
226,080 30.73 6,947,438.40
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,310 797.04 3,435,242.40
REPLIGEN CORP
2,250 124.42 279,945.00
REVVITY INC
4,910 99.69 489,477.90
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,330 27.30 391,209.00
SEAGEN INC
5,620 216.64 1,217,516.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 8.21 357,873.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,414 433.18 6,677,036.52
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,900 224.50 426,550.00
125/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,330 363.04 3,750,203.20
VIATRIS INC
45,819 8.97 410,996.43
WATERS CORP
2,331 242.30 564,801.30
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,960 358.00 1,059,680.00
ZOETIS INC
18,525 163.67 3,031,986.75
BANK OF AMERICA CORP
287,899 25.55 7,355,819.45
CITIGROUP INC
78,467 38.61 3,029,610.87
CITIZENS FINANCIAL GROUP
19,310 23.47 453,205.70
FIFTH THIRD BANCORP
26,459 23.03 609,350.77
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 1,301.67 585,751.50
FIRST HORIZON CORP
19,800 10.39 205,722.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
53,720 9.47 508,728.40
JPMORGAN CHASE & CO
116,880 140.40 16,409,952.00
KEYCORP 36,108 9.81 354,219.48
M & T BANK CORP
6,913 111.66 771,905.58
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,200 111.29 1,802,898.00
REGIONS FINANCIAL CORP
35,844 14.06 503,966.64
TRUIST FINANCIAL CORP
53,220 27.96 1,488,031.20
US BANCORP
59,781 31.29 1,870,547.49
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,370 36.96 235,435.20
WELLS FARGO & CO
148,260 39.03 5,786,587.80
ALLY FINANCIAL INC
12,240 23.44 286,905.60
AMERICAN EXPRESS CO
25,314 143.52 3,633,065.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,225 307.14 1,297,666.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
15,800 81.40 1,286,120.00
ARES MANAGEMENT CORP-A
7,150 101.27 724,080.50
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
30,612 41.85 1,281,112.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
51,825 336.90 17,459,842.50
BLACKROCK INC
6,025 608.68 3,667,297.00
BLACKSTONE INC
28,460 91.91 2,615,758.60
BLOCK INC
21,450 41.72 894,894.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,435 88.97 1,373,251.95
CARLYLE GROUP INC/THE
7,650 27.56 210,834.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 162.42 639,934.80
CME GROUP INC
14,510 214.08 3,106,300.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
6,900 77.79 536,751.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,750 80.60 866,450.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 26.18 377,515.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,590 424.18 674,446.20
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,198 48.85 1,182,072.30
FISERV INC
24,884 114.12 2,839,762.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,880 230.89 664,963.20
FRANKLIN RESOURCES INC
11,755 22.26 261,666.30
126/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 56.06 140,150.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,989 105.61 1,160,548.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,378 296.76 3,970,055.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22,740 106.73 2,427,040.20
INVESCO LTD
13,527 12.59 170,304.93
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,200 141.96 454,272.00
KKR & CO INC -A
24,780 54.88 1,359,926.40
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,185 216.21 688,628.85
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,545 214.08 330,753.60
MASTERCARD INC - A
33,865 386.31 13,082,388.15
MOODY'S CORP
6,502 314.26 2,043,318.52
MORGAN STANLEY
50,403 71.40 3,598,774.20
MSCI INC
3,175 479.63 1,522,825.25
NASDAQ INC
11,725 49.49 580,270.25
NORTHERN TRUST CORP
7,690 63.06 484,931.40
PAYPAL HOLDINGS INC
42,267 51.49 2,176,327.83
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,470 91.83 777,800.10
ROBINHOOD MARKETS INC - A
17,810 9.03 160,824.30
S&P GLOBAL INC
13,185 349.13 4,603,279.05
SCHWAB (CHARLES) CORP
60,543 49.37 2,989,007.91
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,375 54.40 238,000.00
STATE STREET CORP
12,947 64.02 828,866.94
SYNCHRONY FINANCIAL
19,010 27.70 526,577.00
T ROWE PRICE GROUP INC
8,675 93.47 810,852.25
TOAST INC-CLASS A
12,760 16.56 211,305.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,200 83.39 350,238.00
VISA INC-CLASS A SHARES
64,762 236.85 15,338,879.70
AFLAC INC
23,424 78.26 1,833,162.24
ALLSTATE CORP
10,513 125.19 1,316,122.47
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,660 108.46 288,503.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
30,345 60.96 1,849,831.20
AON PLC
8,077 319.65 2,581,813.05
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,535 83.49 1,213,527.15
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,610 231.10 1,989,771.00
ASSURANT INC
1,960 149.00 292,040.00
BROWN & BROWN INC
9,090 69.02 627,391.80
CHUBB LTD
16,685 215.65 3,598,120.25
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,880 98.39 578,533.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
940 294.34 276,679.60
EVEREST GROUP LTD
1,469 396.69 582,737.61
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
11,071 37.37 413,723.27
GLOBE LIFE INC
3,586 112.03 401,739.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 71.89 890,141.98
127/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOEWS CORP
7,145 63.80 455,851.00
MARKEL GROUP INC
530 1,461.62 774,658.60
MARSH & MCLENNAN COS
19,918 188.88 3,762,111.84
METLIFE INC
26,335 58.96 1,552,711.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,520 66.88 636,697.60
PROGRESSIVE CORP
23,340 156.43 3,651,076.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,962 89.31 1,336,256.22
TRAVELERS COS INC/THE
8,889 164.73 1,464,284.97
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,198 207.74 872,092.52
WR BERKLEY CORP
8,091 67.06 542,582.46
ACCENTURE PLC-CL A
25,308 292.68 7,407,145.44
ADOBE INC
18,194 521.14 9,481,621.16
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 102.60 618,678.00
ANSYS INC
3,515 270.74 951,651.10
ASPEN TECHNOLOGY INC
1,300 176.87 229,931.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
6,020 178.59 1,075,111.80
AUTODESK INC
8,720 200.21 1,745,831.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,530 48.90 368,217.00
BILL HOLDINGS INC
3,910 92.35 361,088.50
CADENCE DESIGN SYS INC
10,570 231.03 2,441,987.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,840 133.60 513,024.00
CLOUDFLARE INC-CLASS A
10,740 56.49 606,702.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,318 64.09 1,302,180.62
CONFLUENT INC-CLASS A
6,870 26.62 182,879.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
8,990 175.38 1,576,666.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,650 158.68 261,822.00
DATADOG INC-CLASS A
9,910 81.59 808,556.90
DOCUSIGN INC
8,320 39.39 327,724.80
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 26.31 306,774.60
DYNATRACE INC
9,850 44.58 439,113.00
EPAM SYSTEMS INC
2,280 214.54 489,151.20
FAIR ISAAC CORP
970 825.10 800,347.00
FORTINET INC
26,965 55.94 1,508,422.10
GARTNER INC
3,050 331.66 1,011,563.00
GEN DIGITAL INC
24,365 16.50 402,022.50
GODADDY INC-CLASS A
6,020 72.88 438,737.60
HUBSPOT INC
1,885 411.69 776,035.65
INTL BUSINESS MACHINES CORP
36,342 137.08 4,981,761.36
INTUIT INC
11,241 483.03 5,429,740.23
MANHATTAN ASSOCIATES INC
2,350 193.06 453,691.00
MICROSOFT CORP
282,814 340.67 96,346,245.38
MONDAY.COM LTD
980 128.66 126,086.80
MONGODB INC
2,820 329.33 928,710.60
128/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OKTA INC
6,340 67.42 427,442.80
ORACLE CORP
65,133 101.43 6,606,440.19
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
72,800 15.59 1,134,952.00
PALO ALTO NETWORKS INC
12,205 244.79 2,987,661.95
PTC INC
4,160 137.97 573,955.20
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,200 481.21 2,021,082.00
SALESFORCE INC
39,026 197.06 7,690,463.56
SERVICENOW INC
8,125 530.17 4,307,631.25
SNOWFLAKE INC-CLASS A
10,490 142.40 1,493,776.00
SPLUNK INC
6,120 147.49 902,638.80
SYNOPSYS INC
6,082 455.26 2,768,891.32
TWILIO INC - A
7,225 51.21 369,992.25
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,830 366.64 670,951.20
UIPATH INC - CLASS A
17,970 15.14 272,065.80
UNITY SOFTWARE INC
9,650 25.69 247,908.50
VERISIGN INC
3,690 206.47 761,874.30
VMWARE INC-CLASS A
9,517 148.26 1,410,990.42
WIX.COM LTD
2,280 81.76 186,412.80
WORKDAY INC-CLASS A
7,990 207.21 1,655,607.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,630 60.35 581,170.50
ZSCALER INC
3,630 157.61 572,124.30
AMPHENOL CORP-CL A
23,350 79.66 1,860,061.00
APPLE INC
629,794 171.10 107,757,753.40
ARISTA NETWORKS INC
10,420 186.09 1,939,057.80
ARROW ELECTRONICS INC
2,520 109.86 276,847.20
CDW CORP/DE
5,895 198.70 1,171,336.50
CISCO SYSTEMS INC
162,490 52.40 8,514,476.00
COGNEX CORP
6,480 34.99 226,735.20
CORNING INC
33,518 26.78 897,612.04
DELL TECHNOLOGIES -C
11,022 66.34 731,199.48
F5 INC
2,385 151.68 361,756.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,105 15.14 758,589.70
HP INC
34,495 26.03 897,904.85
JABIL INC
4,990 121.78 607,682.20
JUNIPER NETWORKS INC
13,453 25.03 336,728.59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,160 120.47 862,565.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,610 280.51 1,854,171.10
NETAPP INC
8,246 72.48 597,670.08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,794 67.10 522,977.40
SUPER MICRO COMPUTER INC
1,790 253.99 454,642.10
TE CONNECTIVITY LTD
12,995 116.48 1,513,657.60
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,020 373.28 754,025.60
TRIMBLE INC
9,520 47.24 449,724.80
129/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTERN DIGITAL CORP
11,688 42.18 492,999.84
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,075 198.91 412,738.25
AT&T INC
287,257 15.19 4,363,433.83
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
10,361 16.72 173,235.92
T-MOBILE US INC
21,939 140.99 3,093,179.61
VERIZON COMMUNICATIONS INC
168,177 33.69 5,665,883.13
AES CORP
27,958 14.68 410,423.44
ALLIANT ENERGY CORP
12,150 49.54 601,911.00
AMEREN CORPORATION
10,152 76.85 780,181.20
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,348 75.36 1,533,425.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,705 116.50 897,632.50
ATMOS ENERGY CORP
5,310 108.35 575,338.50
CENTERPOINT ENERGY INC
23,972 27.46 658,271.12
CMS ENERGY CORP
11,090 54.45 603,850.50
CONSOLIDATED EDISON INC
14,236 88.31 1,257,181.16
CONSTELLATION ENERGY
13,168 112.03 1,475,211.04
DOMINION ENERGY INC
33,331 40.54 1,351,238.74
DTE ENERGY COMPANY
8,318 97.94 814,664.92
DUKE ENERGY CORP
30,796 88.15 2,714,667.40
EDISON INTERNATIONAL
16,329 63.30 1,033,625.70
ENTERGY CORP
7,967 92.56 737,425.52
ESSENTIAL UTILITIES INC
11,210 33.02 370,154.20
EVERGY INC
8,720 48.90 426,408.00
EVERSOURCE ENERGY
14,310 54.22 775,888.20
EXELON CORP
39,706 39.00 1,548,534.00
FIRSTENERGY CORP
23,295 35.76 833,029.20
NEXTERA ENERGY INC
80,990 56.46 4,572,695.40
NISOURCE INC
15,610 25.31 395,089.10
NRG ENERGY INC
8,760 41.83 366,430.80
P G & E CORP
73,270 16.17 1,184,775.90
PPL CORP
30,338 24.38 739,640.44
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
19,888 60.59 1,205,013.92
SEMPRA 24,864 70.17 1,744,706.88
SOUTHERN CO
43,485 66.61 2,896,535.85
VISTRA CORP
14,720 32.78 482,521.60
WEC ENERGY GROUP INC
12,220 82.32 1,005,950.40
XCEL ENERGY INC
22,174 59.47 1,318,687.78
ADVANCED MICRO DEVICES
64,304 96.05 6,176,720.72
ANALOG DEVICES INC
20,097 159.79 3,211,299.63
APPLIED MATERIALS INC
33,733 130.11 4,389,000.63
BROADCOM INC
16,530 849.63 14,044,383.90
ENPHASE ENERGY INC
5,440 94.35 513,264.00
ENTEGRIS INC
5,660 86.67 490,552.20
130/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST SOLAR INC
4,260 151.36 644,793.60
INTEL CORP
167,432 32.83 5,496,792.56
KLA CORP
5,489 454.84 2,496,616.76
LAM RESEARCH CORP
5,402 583.34 3,151,202.68
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
5,150 68.84 354,526.00
MARVELL TECHNOLOGY INC
33,614 47.55 1,598,345.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,028 71.38 1,572,358.64
MICRON TECHNOLOGY INC
44,157 66.50 2,936,440.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,820 399.73 727,508.60
NVIDIA CORP
98,880 417.79 41,311,075.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,447 175.94 1,838,045.18
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,340 81.16 1,407,314.40
QORVO INC
4,240 86.20 365,488.00
QUALCOMM INC
44,802 104.78 4,694,353.56
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,440 88.57 570,390.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,310 81.04 187,202.40
TERADYNE INC
6,190 87.91 544,162.90
TEXAS INSTRUMENTS INC
36,472 141.79 5,171,364.88
WOLFSPEED INC
5,080 30.58 155,346.40
CBRE GROUP INC - A
12,560 65.76 825,945.60
COSTAR GROUP INC
16,800 70.91 1,191,288.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,500 3.10 125,550.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 38.19 243,270.30
13,671,030 1,449,589,381.61
米ドル小計
(217,844,292,268)
加ドル
ARC RESOURCES LTD
25,510 22.12 564,281.20
CAMECO CORP
16,352 54.16 885,624.32
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,054 88.68 3,906,708.72
CENOVUS ENERGY INC
57,213 27.33 1,563,631.29
ENBRIDGE INC
81,027 44.53 3,608,132.31
IMPERIAL OIL LTD
8,922 80.85 721,343.70
KEYERA CORP
8,460 32.31 273,342.60
PARKLAND CORP
6,170 41.29 254,759.30
PEMBINA PIPELINE CORP
23,552 42.23 994,600.96
SUNCOR ENERGY INC
53,489 45.80 2,449,796.20
TC ENERGY CORP
41,663 47.39 1,974,409.57
TOURMALINE OIL CORP
12,040 71.66 862,786.40
AGNICO EAGLE MINES LTD
21,496 67.37 1,448,185.52
BARRICK GOLD CORP
69,624 22.87 1,592,300.88
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 55.08 316,710.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 28.72 650,508.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,125 189.64 1,540,825.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 10.28 251,962.80
131/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINROSS GOLD CORP
46,025 7.34 337,823.50
LUNDIN MINING CORP
25,010 8.63 215,836.30
NUTRIEN LTD
20,908 77.33 1,616,815.64
PAN AMERICAN SILVER CORP
12,860 20.69 266,073.40
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 48.50 871,787.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,450 89.18 218,491.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
19,165 59.94 1,148,750.10
CAE INC
12,305 28.53 351,061.65
STANTEC INC
4,100 83.87 343,867.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 103.75 338,225.00
WSP GLOBAL INC
4,590 179.32 823,078.80
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
7,410 40.61 300,920.10
RB GLOBAL INC
7,560 86.72 655,603.20
THOMSON REUTERS CORP
6,310 167.91 1,059,512.10
AIR CANADA
7,190 16.18 116,334.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,438 146.57 3,288,737.66
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
37,551 96.20 3,612,406.20
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 150.00 481,500.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,668 68.86 734,598.48
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,570 94.18 147,862.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,040 39.12 275,404.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,998 92.83 1,020,944.34
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,250 136.24 306,540.00
DOLLARAMA INC
12,990 96.06 1,247,819.40
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
30,860 73.81 2,277,776.60
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 38.02 264,239.00
LOBLAW COMPANIES LTD
6,339 111.54 707,052.06
METRO INC
9,570 70.22 672,005.40
WESTON (GEORGE) LTD
2,808 146.71 411,961.68
SAPUTO INC
9,620 26.97 259,451.40
BANK OF MONTREAL
27,631 104.77 2,894,899.87
BANK OF NOVA SCOTIA
47,539 55.97 2,660,757.83
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
37,740 48.19 1,818,690.60
NATIONAL BANK OF CANADA
13,750 85.24 1,172,050.00
ROYAL BANK OF CANADA
54,929 109.11 5,993,303.19
TORONTO-DOMINION BANK
73,180 76.92 5,629,005.60
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
13,859 41.11 569,743.49
BROOKFIELD CORP
57,209 41.11 2,351,861.99
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
13,800 18.87 260,406.00
IGM FINANCIAL INC
3,335 30.70 102,384.50
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 19.31 43,447.50
ONEX CORPORATION
2,765 76.00 210,140.00
TMX GROUP LTD
10,850 29.29 317,796.50
132/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 1,122.93 1,010,637.00
GREAT-WEST LIFECO INC
11,324 37.70 426,914.80
IA FINANCIAL CORP INC
4,075 79.28 323,066.00
INTACT FINANCIAL CORP
7,215 193.96 1,399,421.40
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,921 23.88 1,717,473.48
POWER CORP OF CANADA
20,479 32.58 667,205.82
SUN LIFE FINANCIAL INC
24,774 62.74 1,554,320.76
CGI INC
8,030 132.09 1,060,682.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC
810 2,781.31 2,252,861.10
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
3,740 98.32 367,716.80
OPEN TEXT CORP
11,190 45.67 511,047.30
SHOPIFY INC - CLASS-A
47,780 66.90 3,196,482.00
BCE INC
3,000 51.22 153,660.00
QUEBECOR INC -CL B
6,110 27.56 168,391.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 52.00 721,500.00
TELUS CORP
12,662 22.28 282,109.36
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 6.94 187,935.20
ALTAGAS LTD
11,170 25.20 281,484.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 33.02 179,793.90
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 28.83 131,464.80
EMERA INC
10,460 45.76 478,649.60
FORTIS INC
19,055 54.48 1,038,116.40
HYDRO ONE LTD
13,230 35.07 463,976.10
NORTHLAND POWER INC
8,600 20.86 179,396.00
FIRSTSERVICE CORP
1,500 190.12 285,180.00
1,610,409 91,296,361.07
加ドル小計
(9,935,782,975)
ユーロ
ENI SPA
89,476 15.42 1,379,719.92
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,755 14.35 269,228.02
NESTE OYJ
16,380 29.22 478,623.60
OMV AG
5,480 40.84 223,803.20
REPSOL SA
54,849 14.45 792,568.05
TENARIS SA
17,895 15.34 274,509.30
TOTALENERGIES SE
90,417 62.20 5,623,937.40
AIR LIQUIDE SA
20,889 156.74 3,274,141.86
AKZO NOBEL
6,937 61.42 426,070.54
ARCELORMITTAL 20,552 20.90 429,536.80
ARKEMA 2,215 83.60 185,174.00
BASF SE
37,045 40.58 1,503,471.32
COVESTRO AG
7,410 48.75 361,237.50
DSM-FIRMENICH AG
7,552 76.28 576,066.56
EVONIK INDUSTRIES AG
8,230 15.97 131,433.10
HEIDELBERG MATERIALS AG
5,715 67.84 387,705.60
133/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OCI NV
4,810 22.36 107,551.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,050 29.85 270,142.50
SOLVAY SA
2,811 95.98 269,799.78
STORA ENSO OYJ-R SHS
25,365 11.00 279,015.00
SYMRISE AG
5,790 94.12 544,954.80
UMICORE 7,960 22.23 176,950.80
UPM-KYMMENE OYJ
21,098 31.89 672,815.22
VOESTALPINE AG
4,249 22.90 97,302.10
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,876 32.51 256,048.76
AIRBUS GROUP SE
23,598 125.04 2,950,693.92
ALSTOM 11,635 11.92 138,689.20
BOUYGUES SA
8,460 31.27 264,544.20
BRENNTAG SE
6,865 68.22 468,330.30
CNH INDUSTRIAL NV
39,510 10.58 418,015.80
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,106 49.90 953,484.93
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
18,186 29.96 544,852.56
DASSAULT AVIATION SA
900 189.80 170,820.00
EIFFAGE 3,250 82.70 268,775.00
FERROVIAL SE
17,825 27.61 492,148.25
GEA GROUP AG
6,020 32.17 193,663.40
IMCD NV
2,120 111.65 236,698.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 62.04 366,036.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 53.82 159,845.40
KONE OYJ-B
13,614 39.50 537,753.00
LEGRAND SA
11,128 81.02 901,590.56
METSO CORPORATION
24,200 8.85 214,363.60
MTU AERO ENGINES AG
2,020 178.40 360,368.00
PRYSMIAN SPA
9,565 33.84 323,679.60
RATIONAL AG
230 544.00 125,120.00
RHEINMETALL AG
1,730 266.70 461,391.00
SAFRAN SA
13,080 148.48 1,942,118.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,918 139.98 3,068,081.64
SIEMENS AG-REG
30,576 126.96 3,881,928.96
SIEMENS ENERGY AG
21,343 10.65 227,302.95
THALES SA
4,015 142.05 570,330.75
VINCI SA
20,600 100.76 2,075,656.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 9.67 175,873.32
BUREAU VERITAS SA
10,920 22.62 247,010.40
RANDSTAD NV
4,675 48.76 227,953.00
TELEPERFORMANCE 2,240 108.70 243,488.00
WOLTERS KLUWER
10,027 120.50 1,208,253.50
ADP 1,090 103.30 112,597.00
AENA SA
2,870 135.30 388,311.00
134/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 6.75 161,357.16
DEUTSCHE POST AG-REG
39,823 36.78 1,464,689.94
GETLINK 17,310 14.52 251,427.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,355 91.38 1,220,379.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,210 84.60 186,966.00
CONTINENTAL AG
4,385 59.68 261,696.80
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF
4,380 86.52 378,957.60
FERRARI NV
5,019 284.50 1,427,905.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG
34,202 61.38 2,099,318.76
MICHELIN (CGDE)
24,706 27.28 673,979.68
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 43.19 244,887.30
RENAULT SA
8,247 32.54 268,398.61
STELLANTIS NV
90,796 17.77 1,614,171.28
VALEO SA
7,420 12.28 91,154.70
VOLKSWAGEN AG
1,151 110.10 126,725.10
VOLKSWAGEN AG-PFD
8,073 100.80 813,758.40
ADIDAS AG
6,571 171.50 1,126,926.50
HERMES INTERNATIONAL
1,272 1,776.40 2,259,580.80
KERING 3,007 393.30 1,182,653.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
11,084 679.10 7,527,144.40
MONCLER SPA
8,080 53.28 430,502.40
PUMA SE
4,200 54.92 230,664.00
SEB SA
987 86.70 85,572.90
ACCOR SA
6,056 30.09 182,225.04
AMADEUS IT GROUP SA
18,350 54.04 991,634.00
DELIVERY HERO SE
6,600 23.61 155,859.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,816 148.50 1,012,176.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 30.42 118,638.00
SODEXO 3,240 97.30 315,252.00
BOLLORE SE
33,530 5.14 172,511.85
PUBLICIS GROUPE
9,305 72.76 677,031.80
SCOUT24 SE
2,970 58.34 173,269.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
31,460 25.48 801,600.80
VIVENDI SE
26,070 8.41 219,352.98
D'IETEREN GROUP
1,050 138.00 144,900.00
INDITEX 43,905 34.10 1,497,160.50
PROSUS NV
62,794 26.37 1,655,877.78
ZALANDO SE
8,260 21.80 180,068.00
CARREFOUR SA
22,633 15.61 353,414.29
HELLOFRESH SE
6,070 24.34 147,743.80
JERONIMO MARTINS
10,585 19.97 211,382.45
KESKO OYJ-B SHS
10,930 15.14 165,480.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
40,028 27.85 1,114,779.80
135/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,221 51.10 1,697,593.10
DANONE 25,794 54.87 1,415,316.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 11.06 219,541.00
HEINEKEN HOLDING NV
4,895 72.55 355,132.25
HEINEKEN NV
11,343 85.52 970,053.36
JDE PEET'S NV
6,290 26.08 164,043.20
KERRY GROUP PLC-A
6,460 75.42 487,213.20
PERNOD-RICARD SA
8,296 169.70 1,407,831.20
REMY COINTREAU
810 123.65 100,156.50
BEIERSDORF AG
4,375 124.35 544,031.25
HENKEL AG & CO KGAA
4,520 59.50 268,940.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,793 67.98 461,788.14
L'OREAL 9,651 399.20 3,852,679.20
AMPLIFON SPA
4,830 27.29 131,810.70
BIOMERIEUX 1,690 87.68 148,179.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 75.38 121,361.80
DIASORIN ITALIA SPA
930 82.78 76,985.40
ESSILORLUXOTTICA 11,505 168.58 1,939,512.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 31.80 242,093.40
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 24.98 392,061.10
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,772 17.38 639,391.53
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 47.83 508,911.20
ARGENX SE
2,315 446.40 1,033,416.00
BAYER AG-REG
39,064 41.03 1,602,991.24
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 45.74 230,987.00
GRIFOLS SA
12,050 10.05 121,162.75
IPSEN 1,600 119.60 191,360.00
MERCK KGAA
5,150 144.60 744,690.00
ORION OYJ-CLASS B
4,500 36.33 163,485.00
QIAGEN N.V.
10,384 35.04 363,855.36
RECORDATI SPA
3,720 43.97 163,568.40
SANOFI 45,686 101.02 4,615,199.72
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,230 224.50 276,135.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 166.00 179,280.00
UCB SA
4,928 72.08 355,210.24
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 12.69 192,583.15
AIB GROUP PLC
51,000 4.02 205,020.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
241,763 7.43 1,796,299.09
BANCO SANTANDER SA
662,389 3.46 2,292,528.32
BANK OF IRELAND GROUP PLC
44,790 8.58 384,477.36
BNP PARIBAS
44,242 56.18 2,485,515.56
CAIXABANK S.A
163,050 3.63 592,197.60
COMMERZBANK AG
40,474 10.06 407,370.81
136/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CREDIT AGRICOLE SA
49,662 11.26 559,293.44
ERSTE GROUP BANK AG
13,018 32.74 426,209.32
FINECOBANK SPA
23,540 10.94 257,527.60
ING GROEP NV-CVA
146,925 12.04 1,769,270.85
INTESA SANPAOLO
658,093 2.35 1,550,467.10
KBC GROEP NV
9,719 51.44 499,945.36
MEDIOBANCA SPA
19,520 11.01 214,915.20
SOCIETE GENERALE
30,909 20.90 646,152.64
UNICREDIT SPA
73,256 22.49 1,647,893.72
ADYEN NV
865 646.20 558,963.00
AMUNDI SA
2,140 49.80 106,572.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
80,935 10.27 831,849.93
DEUTSCHE BOERSE AG
7,600 155.80 1,184,080.00
EDENRED 9,626 50.94 490,348.44
EURAZEO SE
1,487 51.25 76,208.75
EURONEXT NV
3,470 65.50 227,285.00
EXOR NV
4,164 81.20 338,116.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,452 68.80 237,497.60
NEXI SPA
21,240 5.45 115,927.92
SOFINA 655 174.70 114,428.50
WENDEL 1,000 71.40 71,400.00
WORLDLINE SA
8,950 9.41 84,273.20
AEGON LTD
69,679 4.49 313,137.42
AGEAS 5,924 36.12 213,974.88
ALLIANZ SE-REG
16,233 220.15 3,573,694.95
ASR NEDERLAND NV
5,880 34.50 202,860.00
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 18.38 776,518.24
AXA SA
75,752 27.59 2,089,997.68
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 211.40 480,935.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,626 382.50 2,151,945.00
NN GROUP NV
10,270 29.50 302,965.00
POSTE ITALIANE SPA
19,560 9.10 177,996.00
SAMPO OYJ-A SHS
19,639 37.94 745,103.66
TALANX AG
2,500 60.70 151,750.00
BECHTLE AG
3,070 41.10 126,177.00
CAP GEMINI SA
6,509 165.05 1,074,310.45
DASSAULT SYSTEMES SE
27,400 37.77 1,034,898.00
NEMETSCHEK SE
2,350 68.50 160,975.00
SAP SE
41,962 125.00 5,245,250.00
NOKIA OYJ
213,336 3.05 650,674.80
CELLNEX TELECOM SA
21,660 26.94 583,520.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
128,776 20.48 2,637,976.36
ELISA OYJ
6,005 40.20 241,401.00
137/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 10.24 155,416.65
KONINKLIJKE KPN NV
122,956 3.15 388,172.09
ORANGE S.A.
72,804 10.87 791,961.91
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.23 95,722.60
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,470 1.58 73,492.30
TELEFONICA SA
195,629 3.57 699,178.04
ACCIONA SA
830 115.80 96,114.00
E.ON SE
90,999 11.10 1,010,088.90
EDP RENOVAVEIS SA
11,156 14.66 163,602.74
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
126,131 3.80 479,550.06
ELIA GROUP SA/NV
1,356 90.55 122,785.80
ENAGAS SA
8,610 16.12 138,793.20
ENDESA SA
12,050 17.94 216,237.25
ENEL SPA
309,737 5.75 1,781,607.22
ENGIE 71,874 14.85 1,067,616.39
FORTUM OYJ
16,755 10.96 183,634.80
IBERDROLA SA
244,512 10.53 2,574,711.36
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,522 26.76 121,008.72
REDEIA CORP SA
15,580 15.15 236,114.90
RWE AG
25,835 35.31 912,233.85
SNAM SPA
91,120 4.39 400,199.04
TERNA SPA
53,627 7.27 389,868.29
VEOLIA ENVIRONNEMENT
25,530 25.41 648,717.30
VERBUND AG
2,780 82.85 230,323.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,935 383.60 742,266.00
ASML HOLDING NV
16,172 560.70 9,067,640.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
2,870 88.28 253,363.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,775 28.76 1,489,307.87
STMICROELECTRONICS NV
27,283 37.12 1,012,881.37
LEG IMMOBILIEN SE
3,010 54.86 165,128.60
VONOVIA SE
27,119 20.22 548,346.18
7,196,360 174,073,482.29
ユーロ小計
(27,625,461,639)
英ポンド
BP PLC
703,648 5.34 3,762,405.85
SHELL PLC-NEW
270,927 27.18 7,363,795.86
ANGLO AMERICAN PLC
54,004 20.78 1,122,473.14
ANTOFAGASTA PLC
14,330 13.46 192,953.45
CRH PLC
30,060 44.58 1,340,074.80
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 41.41 253,884.71
ENDEAVOUR MINING PLC
6,490 17.17 111,433.30
GLENCORE PLC
417,803 4.39 1,837,497.59
JOHNSON MATTHEY PLC
7,339 14.46 106,158.63
MONDI PLC
18,370 12.74 234,033.80
138/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO PLC
44,725 51.57 2,306,468.25
ASHTEAD GROUP PLC
17,770 47.13 837,500.10
BAE SYSTEMS PLC ORD
124,235 10.95 1,360,994.42
BUNZL PLC
12,896 28.50 367,536.00
DCC PLC
3,820 44.26 169,073.20
MELROSE INDUSTRIES PLC
50,400 4.67 235,468.80
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
353,031 2.03 716,652.93
SMITHS GROUP PLC
13,603 15.58 212,002.75
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,890 80.58 232,876.20
EXPERIAN PLC
37,408 24.26 907,518.08
INTERTEK GROUP PLC
6,025 39.89 240,337.25
RELX PLC
76,445 28.61 2,187,091.45
RENTOKIL INITIAL PLC
115,300 4.54 524,153.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.01 163,368.64
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 39.57 178,658.55
BURBERRY GROUP PLC
15,504 17.20 266,746.32
PERSIMMON PLC
12,440 9.60 119,473.76
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.06 132,031.76
COMPASS GROUP PLC
72,268 20.46 1,478,603.28
ENTAIN PLC
24,860 9.25 230,104.16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,473 59.20 442,401.60
PEARSON PLC
26,089 9.22 240,540.58
WHITBREAD PLC
8,110 32.96 267,305.60
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.08 221,944.32
INFORMA PLC
56,580 7.05 399,228.48
WPP PLC
41,144 6.91 284,305.04
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.26 122,855.70
KINGFISHER PLC
78,137 2.01 157,602.32
NEXT PLC
5,667 68.64 388,982.88
OCADO GROUP PLC
22,670 4.60 104,282.00
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.52 178,126.32
TESCO PLC
288,058 2.72 784,381.93
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 19.66 258,103.12
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,677 24.63 2,085,594.51
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 21.57 165,873.30
DIAGEO PLC
90,492 31.43 2,844,616.02
IMPERIAL BRANDS PLC
38,792 17.36 673,623.08
HALEON PLC
218,251 3.34 730,158.72
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,605 56.78 1,624,191.90
UNILEVER PLC
100,772 40.13 4,044,484.22
NMC HEALTH PLC
8,090 - -
SMITH & NEPHEW PLC
33,906 9.17 311,189.26
ASTRAZENECA PLC
61,752 105.46 6,512,365.92
139/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GSK PLC
163,260 14.83 2,421,472.32
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,740 19.63 112,676.20
BARCLAYS PLC
639,751 1.33 852,276.28
HSBC HOLDINGS PLC
789,061 6.15 4,853,514.21
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,649,936 0.41 1,098,663.46
NATWEST GROUP PLC
204,035 2.06 421,536.31
STANDARD CHARTERED PLC
95,420 7.14 681,298.80
3I GROUP PLC
40,649 19.96 811,354.04
ABRDN PLC
88,515 1.52 134,587.05
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 6.92 90,202.56
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
16,267 82.84 1,347,558.28
M&G PLC
99,522 1.92 191,380.80
SCHRODERS PLC
30,300 3.61 109,504.20
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 6.10 125,458.32
WISE PLC - A
21,400 6.70 143,380.00
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 24.74 168,108.30
AVIVA PLC
94,524 3.95 373,653.37
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
225,651 2.06 466,420.61
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,230 4.44 134,463.04
PRUDENTIAL PLC
110,702 8.32 921,704.85
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 9.64 374,728.32
HALMA PLC
14,690 18.30 268,900.45
BT GROUP PLC
267,752 1.11 298,945.10
VODAFONE GROUP PLC
996,528 0.73 736,434.19
CENTRICA PLC
209,200 1.57 329,280.80
NATIONAL GRID PLC
140,528 9.76 1,372,115.39
SEVERN TRENT PLC
9,023 25.73 232,161.79
SSE PLC
43,667 16.08 702,165.36
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.45 272,927.77
11,198,209 72,080,399.82
英ポンド小計
(13,098,450,255)
スイスフラン
CLARIANT AG-REG
7,990 12.34 98,596.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 600.00 162,000.00
GIVAUDAN-REG 378 2,852.00 1,078,056.00
HOLCIM LTD
22,219 55.78 1,239,375.82
SIG GROUP AG
10,900 19.46 212,114.00
SIKA AG-REG
5,675 212.00 1,203,100.00
ABB LTD-REG
61,275 29.80 1,825,995.00
GEBERIT AG-REG
1,490 416.40 620,436.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,070 174.70 186,929.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 181.40 268,472.00
VAT GROUP AG
1,015 324.70 329,570.50
ADECCO GROUP AG-REG
6,817 33.70 229,732.90
140/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGS SA-REG
5,950 74.56 443,632.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,160 240.40 519,264.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,559 107.00 2,199,813.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,125 229.50 258,187.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,950 43.60 85,020.00
DUFRY AG-REG
3,460 31.24 108,090.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
130 1,347.00 175,110.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 10,010.00 400,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
5 99,800.00 499,000.00
NESTLE SA-REG
107,170 98.55 10,561,603.50
ALCON INC
19,554 64.62 1,263,579.48
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 212.30 435,427.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,370 112.45 491,406.50
BACHEM HOLDING AG
1,400 64.05 89,670.00
LONZA GROUP AG-REG
2,973 315.00 936,495.00
NOVARTIS AG-REG
82,243 85.82 7,058,094.26
ROCHE HOLDING AG-BR
1,280 253.40 324,352.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
28,203 237.55 6,699,622.65
SANDOZ GROUP AG
16,448 25.76 423,782.72
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,510 101.00 152,510.00
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 53.44 449,964.80
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
900 955.20 859,680.00
UBS GROUP AG-REG
132,512 21.44 2,841,057.28
BALOISE HOLDING AG - REG
1,740 128.30 223,242.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
1,320 119.90 158,268.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,285 568.60 730,651.00
SWISS RE AG
12,289 97.68 1,200,389.52
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,011 426.40 2,563,090.40
TEMENOS AG
2,280 64.12 146,193.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 69.80 464,868.00
SWISSCOM AG-REG
1,024 534.00 546,816.00
BKW AG
840 154.50 129,780.00
SWISS PRIME SITE-REG
3,441 82.75 284,742.75
601,882 51,178,181.48
スイスフラン小計
(8,570,298,270)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
10,290 278.80 2,868,852.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
3,520 409.10 1,440,032.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 148.70 3,372,516.00
ALFA LAVAL AB
10,710 351.50 3,764,565.00
ASSA ABLOY AB-B
42,940 233.20 10,013,608.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
111,390 143.30 15,962,187.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
56,870 124.65 7,088,845.50
BEIJER REF AB
15,480 101.40 1,569,672.00
141/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-A
31,565 192.35 6,071,527.75
EPIROC AB-B
15,450 162.80 2,515,260.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 71.26 1,068,900.00
INDUTRADE AB
10,180 187.45 1,908,241.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 185.50 1,261,400.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 192.90 1,633,863.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
63,000 63.04 3,971,520.00
SAAB AB-B
2,780 573.40 1,594,052.00
SANDVIK AB
40,890 187.65 7,673,008.50
SKANSKA AB-B SHS
14,390 159.45 2,294,485.50
SKF AB-B SHARES-B
14,079 175.55 2,471,568.45
VOLVO AB-A SHS
9,530 222.40 2,119,472.00
VOLVO AB-B SHS-B
58,430 218.40 12,761,112.00
SECURITAS AB-B SHS
17,788 90.92 1,617,284.96
VOLVO CAR AB-B
20,400 42.27 862,308.00
EVOLUTION AB
7,140 1,053.60 7,522,704.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 149.00 4,149,352.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,695 237.60 5,629,932.00
GETINGE AB-B SHS
9,470 197.20 1,867,484.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
8,148 215.60 1,756,708.80
NORDEA BANK ABP
131,132 117.50 15,408,010.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 123.35 7,703,207.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
60,120 96.04 5,773,924.80
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 191.60 6,619,780.00
EQT AB
14,450 201.80 2,916,010.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 281.00 1,400,504.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 279.70 1,672,606.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 202.00 14,008,700.00
LUNDBERGS AB-B SHS
3,590 446.50 1,602,935.00
ERICSSON LM-B SHS
114,915 49.54 5,693,463.67
HEXAGON AB-B SHS
80,990 94.54 7,656,794.60
TELE2 AB-B SHS
23,245 78.26 1,819,153.70
TELIA CO AB
118,530 23.84 2,825,755.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 43.72 1,015,178.40
SAGAX AB-B
7,910 190.60 1,507,646.00
1,434,349 194,454,130.33
スウェーデンクローナ小計
(2,617,352,594)
ノルウェーク
AKER BP ASA
12,100 310.70 3,759,470.00
ローネ
EQUINOR ASA
39,014 370.05 14,437,130.70
NORSK HYDRO A S
50,660 59.94 3,036,560.40
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 360.20 2,402,534.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,900 477.80 1,863,420.00
ADEVINTA ASA
11,400 95.40 1,087,560.00
142/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOWI ASA
16,360 176.95 2,894,902.00
ORKLA ASA
32,290 81.16 2,620,656.40
SALMAR ASA
3,590 506.80 1,819,412.00
DNB BANK ASA
35,845 200.00 7,169,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,410 163.70 1,213,017.00
TELENOR ASA
23,915 115.95 2,772,944.25
243,154 45,076,606.75
ノルウェークローネ小計
(603,575,764)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 423.30 1,625,472.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,165 277.80 2,268,237.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,533.00 482,895.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
41,480 147.72 6,127,425.60
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
115 11,330.00 1,302,950.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
195 11,550.00 2,252,250.00
DSV A/S
7,890 974.80 7,691,172.00
PANDORA A/S
3,310 813.40 2,692,354.00
CARLSBERG AS-B
3,910 869.20 3,398,572.00
COLOPLAST-B 5,015 731.60 3,668,974.00
DEMANT A/S
3,640 264.10 961,324.00
GENMAB A/S
2,580 2,036.00 5,252,880.00
NOVO NORDISK A/S-B
131,150 692.40 90,808,260.00
DANSKE BANK A/S
26,635 155.55 4,143,074.25
TRYG A/S
13,945 137.25 1,913,951.25
ORSTED A/S
7,570 332.50 2,517,025.00
259,755 137,106,816.10
デンマーククローネ小計
(2,914,890,910)
豪ドル
AMPOL LTD
8,775 32.94 289,048.50
SANTOS LTD
121,660 7.77 945,298.20
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
75,946 34.89 2,649,755.94
BHP GROUP LTD
203,587 44.72 9,104,410.64
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 18.49 338,551.90
FORTESCUE METALS GROUP LTD
65,915 22.02 1,451,448.30
IGO LTD
24,300 10.85 263,655.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 39.11 663,110.05
MINERAL RESOURCES LTD
7,320 60.09 439,858.80
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 12.10 510,499.00
ORICA LIMITED
17,675 14.74 260,529.50
PILBARA MINERALS LTD
114,530 3.88 444,376.40
RIO TINTO LTD
14,858 116.27 1,727,539.66
SOUTH32 LTD
207,787 3.25 675,307.75
REECE LTD
10,200 17.56 179,112.00
BRAMBLES LTD
54,798 14.30 783,611.40
COMPUTERSHARE LTD
20,910 25.19 526,722.90
143/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.44 253,080.80
QANTAS AIRWAYS LTD
35,030 4.83 169,194.90
TRANSURBAN GROUP
129,996 11.96 1,554,752.16
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,520 40.37 949,502.40
IDP EDUCATION LTD
10,150 21.10 214,165.00
LOTTERY CORP LTD/THE
85,554 4.47 382,426.38
REA GROUP LTD
1,820 153.20 278,824.00
SEEK LTD
12,860 21.30 273,918.00
WESFARMERS LTD
47,855 50.82 2,431,991.10
COLES GROUP LTD
57,925 14.95 865,978.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 4.98 251,300.76
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,102 35.63 1,749,504.26
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,906 11.95 333,476.70
COCHLEAR LTD
2,947 244.48 720,482.56
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,105 49.51 351,768.55
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 28.77 508,078.20
CSL LTD
19,212 236.05 4,534,992.60
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
120,799 24.85 3,001,855.15
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
67,117 97.35 6,533,839.95
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
124,183 28.32 3,516,862.56
WESTPAC BANKING CORP
140,651 20.80 2,925,540.80
ASX LTD
7,105 55.60 395,038.00
MACQUARIE GROUP LTD
14,604 163.46 2,387,169.84
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 34.06 285,082.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.66 538,407.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
108,430 3.49 378,420.70
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 15.39 849,681.90
SUNCORP GROUP LTD
44,036 13.50 594,486.00
WISETECH GLOBAL LTD
5,920 59.95 354,904.00
XERO LTD
5,960 108.45 646,362.00
TELSTRA GROUP LTD
164,284 3.87 635,779.08
APA GROUP
45,818 8.07 369,751.26
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 9.10 621,712.00
2,754,322 61,111,166.00
豪ドル小計
(5,768,282,958)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 7.57 357,039.05
ドドル
EBOS GROUP LTD
5,630 34.97 196,881.10
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 20.60 476,478.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.98 381,736.34
MERCURY NZ LTD
34,100 5.87 200,167.00
MERIDIAN ENERGY LTD
57,830 4.85 280,764.65
244,432 1,893,066.14
ニュージーランドドル小計
(164,488,516)
144/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
103,208 39.25 4,050,914.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 70.35 3,693,375.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 8.99 638,290.00
MTR CORP
62,500 29.80 1,862,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 11.92 619,840.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
91,000 43.95 3,999,450.00
SANDS CHINA LTD
96,600 21.30 2,057,580.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 14.62 992,698.00
WH GROUP LTD
299,894 4.34 1,301,539.96
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
148,000 20.60 3,048,800.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 89.00 2,589,900.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
48,300 278.20 13,437,060.00
AIA GROUP LTD
460,390 67.00 30,846,130.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 8.10 1,215,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 36.40 910,000.00
CLP HOLDINGS LTD
63,000 56.25 3,543,750.00
HONG KONG & CHINA GAS
456,237 5.47 2,495,616.39
POWER ASSETS HOLDINGS
58,000 37.25 2,160,500.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
80,538 38.90 3,132,928.20
ESR GROUP LTD
75,800 10.62 804,996.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 10.28 801,840.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 20.45 1,184,075.45
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 14.22 876,890.52
SINO LAND CO
123,050 8.71 1,071,765.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,480 79.50 4,808,160.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
17,517 48.95 857,457.15
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 14.76 614,016.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 27.65 1,764,070.00
2,994,981 95,379,142.17
香港ドル小計
(1,832,233,321)
シンガポールド
KEPPEL CORP LTD
68,560 6.21 425,757.60
ル
SEATRIUM LTD
1,488,177 0.11 169,652.17
SINGAPORE TECH ENGINEERING
63,300 3.76 238,008.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 6.18 333,102.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.85 180,490.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 3.45 255,162.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,195 33.15 2,360,114.25
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
134,240 12.84 1,723,641.60
UNITED OVERSEAS BANK LTD
49,900 27.72 1,383,228.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
42,500 9.48 402,900.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
354,480 2.38 843,662.40
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
30,200 4.59 138,618.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.01 316,050.00
145/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 6.23 107,779.00
UOL GROUP LTD
15,550 5.73 89,101.50
2,779,362 8,967,267.02
シンガポールドル小計
(982,005,411)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
26,090 19.79 516,321.10
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 762.70 770,327.00
BANK HAPOALIM BM
50,495 28.41 1,434,562.95
BANK LEUMI LE-ISRAEL
62,565 24.97 1,562,248.05
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 17.13 827,892.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,900 117.40 810,060.00
NICE LTD
2,440 641.50 1,565,260.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 172.60 307,228.00
199,610 7,793,900.00
イスラエルシュケル小計
(287,988,501)
45,187,855 292,245,103,382
合 計
(292,245,103,382)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,910 635,650.90
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 12,110 395,997.00
AMERICAN TOWER CORP 18,549 3,003,639.57
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 18,847 284,024.29
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,790 956,392.20
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 298,198.72
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,810 440,066.90
CROWN CASTLE INC 16,330 1,424,955.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,695 1,367,847.20
EQUINIX INC 3,728 2,543,390.72
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,550 422,016.50
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 15,450 861,337.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 521,444.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,800 907,104.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 11,340 511,547.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 14,810 214,448.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 334,150.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 423,992.40
INVITATION HOMES INC 25,700 779,224.00
IRON MOUNTAIN INC 13,365 780,115.05
KIMCO REALTY CORP 23,760 389,188.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,300 547,734.00
PROLOGIS INC 37,145 3,667,697.30
146/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PUBLIC STORAGE 6,319 1,503,858.81
REALTY INCOME CORP 28,201 1,389,745.28
REGENCY CENTERS CORP 6,005 347,209.10
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,175 817,089.25
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,394 1,406,102.12
SUN COMMUNITIES INC 4,640 477,780.80
UDR INC 12,100 411,279.00
VENTAS INC 17,025 703,473.00
VICI PROPERTIES INC 39,120 1,078,147.20
WELLTOWER INC 20,360 1,683,161.20
WEYERHAEUSER CO 29,998 858,242.78
WP CAREY INC 8,610 452,111.10
505,687 32,838,363.49
米ドル小計
(4,934,949,265)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 116,200.00
INVST
2,800 116,200.00
加ドル小計
(12,646,046)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 71,687.00
GECINA SA 1,950 173,745.00
KLEPIERRE 8,402 185,348.12
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,990 212,274.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,730 175,161.80
24,997 818,216.52
ユーロ小計
(129,850,961)
英ポンド 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 148,934.65
SEGRO PLC 45,033 308,656.18
71,657 457,590.83
英ポンド小計
(83,153,405)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 42,067 281,848.90
GOODMAN GROUP 70,642 1,464,408.66
GPT GROUP 71,335 258,946.05
LENDLEASE GROUP 23,367 147,445.77
MIRVAC GROUP 159,875 310,956.87
SCENTRE GROUP 198,271 481,798.53
STOCKLAND 102,400 373,760.00
VICINITY CENTRES 154,902 266,431.44
822,859 3,585,596.22
豪ドル小計
(338,444,427)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 104,160 3,739,344.00
104,160 3,739,344.00
香港ドル小計
(71,832,798)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 138,243 346,989.93
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 356,245.20
ル
KEPPEL REIT(N) 13,712 10,832.48
147/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 212,497.32
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 106,000 137,800.00
612,067 1,064,364.93
シンガポールドル小計
(116,558,603)
5,687,435,505
合計
(5,687,435,505)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 604銘柄 97.8% ― 73.2%
投資証券 35銘柄 ― 2.2% 1.7%
加ドル 株式 86銘柄 99.9% ― 3.3%
投資証券 1銘柄 ― 0.1% 0.0%
ユーロ 株式 219銘柄 99.5% ― 9.3%
投資証券 5銘柄 ― 0.5% 0.0%
英ポンド 株式 82銘柄 99.4% ― 4.4%
投資証券 2銘柄 ― 0.6% 0.0%
スイスフラン 株式 45銘柄 100.0% ― 2.9%
スウェーデンクローナ 株式 43銘柄 100.0% ― 0.9%
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0% ― 1.0%
豪ドル 株式 50銘柄 94.5% ― 1.9%
投資証券 8銘柄 ― 5.5% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 28銘柄 96.2% ― 0.6%
投資証券 1銘柄 ― 3.8% 0.0%
シンガポールドル 株式 15銘柄 89.4% ― 0.3%
投資証券 5銘柄 ― 10.6% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 68,117,184 104,846,891
コール・ローン 1,167,168,322 604,845,106
株式 16,378,481,161 18,864,148,524
投資証券 376,675,031 365,107,258
派生商品評価勘定 42,304,567 8,604,707
148/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
未収入金 4,150,883 5,135,967
未収配当金 12,390,369 13,823,892
385,736,522 342,727,613
差入委託証拠金
18,435,024,039 20,309,239,958
流動資産合計
18,435,024,039 20,309,239,958
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 465,964,195 375,702,990
未払金 361,524,014 17,481,332
未払解約金 31,761,566 3,268,722
1,898 215
未払利息
859,251,673 396,453,259
流動負債合計
859,251,673 396,453,259
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,061,313,419 8,773,758,808
剰余金
9,514,458,947 11,139,027,891
剰余金又は欠損金(△)
17,575,772,366 19,912,786,699
元本等合計
17,575,772,366 19,912,786,699
純資産合計
18,435,024,039 20,309,239,958
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 (1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1. 期首 2021年10月27日 2022年10月27日
期首元本額 6,831,162,629円 8,061,313,419円
期首からの追加設定元本額 1,837,477,067円 1,273,602,778円
期首からの一部解約元本額 607,326,277円 561,157,389円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 6,553,093,225円 7,331,730,031円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 353,402,483円 311,113,933円
投資家向け)
Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) -円 570,911円
Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長 -円 321,600円
型)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 36,886,955円 34,386,093円
20)
149/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 103,003,896円 100,071,776円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 155,066,780円 158,576,513円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 155,257,338円 159,949,483円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 704,602,742円 677,038,468円
計 8,061,313,419円 8,773,758,808円
2. 受益権の総数 8,061,313,419口 8,773,758,808口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,999,946,385
投資証券 △118,265,811
合計 △3,118,212,196
(2023年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
150/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,333,910,881
投資証券 △45,196,394
合計 1,288,714,487
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2022年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 935,552,532 - 947,120,951 11,568,419
合計 935,552,532 - 947,120,951 11,568,419
(2023年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 724,550,405 - 680,013,225 △44,537,180
合計 724,550,405 - 680,013,225 △44,537,180
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2022年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 16,648,919,002 - 17,084,147,049 △435,228,047
米ドル 12,465,226,169 - 12,786,033,348 △320,807,179
加ドル 597,933,013 - 610,981,665 △13,048,652
ユーロ 1,507,050,964 - 1,559,577,519 △52,526,555
英ポンド 697,749,185 - 721,896,836 △24,147,651
スイスフラン 488,239,847 - 497,278,664 △9,038,817
スウェーデンク
159,512,748 - 162,456,634 △2,943,886
ローナ
151/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェークロー
36,378,395 - 36,992,831 △614,436
ネ
デンマーククロー
125,812,707 - 129,859,985 △4,047,278
ネ
豪ドル 372,019,375 - 375,132,165 △3,112,790
ニュージーランド
6,765,143 - 6,893,513 △128,370
ドル
香港ドル 111,683,012 - 113,846,601 △2,163,589
シンガポールドル 58,073,572 - 60,350,056 △2,276,484
イスラエルシュケ
22,474,872 - 22,847,232 △372,360
ル
合計 16,648,919,002 - 17,084,147,049 △435,228,047
(2023年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 19,185,693,266 - 19,508,254,369 △322,561,103
米ドル 14,254,594,644 - 14,534,472,941 △279,878,297
加ドル 635,959,583 - 642,321,661 △6,362,078
ユーロ 1,887,857,390 - 1,910,407,179 △22,549,789
英ポンド 852,580,027 - 853,038,008 △457,981
スイスフラン 540,708,856 - 551,078,320 △10,369,464
スウェーデンク
167,204,291 - 167,022,962 181,329
ローナ
ノルウェークロー
39,768,693 - 38,544,864 1,223,829
ネ
デンマーククロー
186,277,322 - 188,428,489 △2,151,167
ネ
豪ドル 407,120,601 - 405,776,904 1,343,697
ニュージーランド
7,653,601 - 7,597,111 56,490
ドル
香港ドル 121,010,535 - 123,985,901 △2,975,366
シンガポールドル 67,089,127 - 68,277,805 △1,188,678
イスラエルシュケ
17,868,596 - 17,302,224 566,372
ル
合計 19,185,693,266 - 19,508,254,369 △322,561,103
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
152/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.1803円 1口当たり純資産額 2.2696円
(1万口当たり純資産額) (21,803円) (1万口当たり純資産額) (22,696円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
APA CORP
890 41.02 36,507.80
BAKER HUGHES CO
2,840 34.02 96,616.80
CHENIERE ENERGY INC
606 167.95 101,777.70
CHESAPEAKE ENERGY CORP
270 86.65 23,395.50
CHEVRON CORP
4,660 155.87 726,354.20
CONOCOPHILLIPS 3,060 120.41 368,454.60
COTERRA ENERGY INC
2,100 28.23 59,283.00
DEVON ENERGY CORPORATION
1,690 47.85 80,866.50
DIAMONDBACK ENERGY INC
480 164.68 79,046.40
EOG RESOURCES INC
1,460 129.73 189,405.80
EQT CORP
870 42.02 36,557.40
EXXON MOBIL CORP
10,400 108.59 1,129,336.00
HALLIBURTON CO
2,436 40.38 98,365.68
HESS CORP
670 154.40 103,448.00
HF SINCLAIR CORP
420 53.81 22,600.20
KINDER MORGAN INC
4,810 16.79 80,759.90
MARATHON OIL CORP
1,840 28.12 51,740.80
MARATHON PETROLEUM CORP
1,030 147.35 151,770.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1,660 63.27 105,028.20
ONEOK INC
1,510 66.27 100,067.70
OVINTIV INC
660 48.73 32,161.80
PHILLIPS 66
1,230 110.74 136,210.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
630 245.16 154,450.80
SCHLUMBERGER LTD
3,560 56.62 201,567.20
TARGA RESOURCES CORP
550 85.35 46,942.50
TEXAS PACIFIC LAND CORP
20 1,859.01 37,180.20
VALERO ENERGY CORP
980 126.86 124,322.80
WILLIAMS COS INC
3,360 34.46 115,785.60
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
590 274.48 161,943.20
ALBEMARLE CORP
307 135.32 41,543.24
AMCOR PLC
4,230 8.56 36,208.80
AVERY DENNISON CORP
196 168.33 32,992.68
153/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BALL CORP
855 45.46 38,868.30
CELANESE CORP
190 112.94 21,458.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
420 80.88 33,969.60
CLEVELAND-CLIFFS INC
1,340 15.83 21,212.20
CORTEVA INC
2,010 48.63 97,746.30
CROWN HOLDINGS INC
298 79.27 23,622.46
DOW INC
2,030 47.54 96,506.20
DUPONT DE NEMOURS INC
1,130 71.64 80,953.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
180 69.03 12,425.40
ECOLAB INC
700 158.67 111,069.00
FMC CORP
326 55.77 18,181.02
FREEPORT-MCMORAN INC
3,530 33.84 119,455.20
INTERNATIONAL PAPER CO
874 33.12 28,946.88
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
750 66.10 49,575.00
LINDE PLC
1,260 364.38 459,118.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A
670 89.24 59,790.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
150 410.34 61,551.00
MOSAIC CO/THE
882 33.36 29,423.52
NEWMONT CORP
3,130 36.76 115,058.80
NUCOR CORP
640 144.60 92,544.00
PACKAGING CORP OF AMERICA
240 148.88 35,731.20
PPG INDUSTRIES INC
660 121.48 80,176.80
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
170 247.17 42,018.90
RPM INTERNATIONAL INC
385 89.86 34,596.10
SEALED AIR CORP
300 30.81 9,243.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
640 238.61 152,710.40
STEEL DYNAMICS INC
390 99.84 38,937.60
VULCAN MATERIALS CO
380 203.37 77,280.60
WESTROCK CO
562 34.63 19,462.06
3M CO
1,410 89.39 126,039.90
AECOM 380 76.22 28,963.60
AERCAP HOLDINGS NV
450 58.70 26,415.00
ALLEGION PLC
231 96.52 22,296.12
AMETEK INC
630 139.66 87,985.80
AXON ENTERPRISE INC
190 207.87 39,495.30
BOEING CO/THE
1,480 177.73 263,040.40
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
300 106.22 31,866.00
CARLISLE COS INC
130 237.15 30,829.50
CARRIER GLOBAL CORP
2,090 47.04 98,313.60
CATERPILLAR INC
1,310 244.94 320,871.40
CUMMINS INC
420 218.58 91,803.60
DEERE & CO
710 371.91 264,056.10
DOVER CORP
354 130.08 46,048.32
154/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EATON CORP PLC
1,000 195.23 195,230.00
EMERSON ELECTRIC CO
1,460 88.83 129,691.80
FASTENAL CO
1,550 57.08 88,474.00
FERGUSON PLC
530 152.19 80,660.70
FORTIVE CORP
950 64.60 61,370.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
347 55.23 19,164.81
GENERAC HOLDINGS INC
147 85.12 12,512.64
GENERAL DYNAMICS CORP
600 242.40 145,440.00
GENERAL ELECTRIC CO
2,790 111.20 310,248.00
GRACO INC
490 69.80 34,202.00
HEICO CORP
80 160.45 12,836.00
HEICO CORP-CLASS A
253 128.43 32,492.79
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,680 178.09 299,191.20
HOWMET AEROSPACE INC
1,146 43.23 49,541.58
HUBBELL INC
140 279.89 39,184.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
117 215.06 25,162.02
IDEX CORP
206 187.00 38,522.00
ILLINOIS TOOL WORKS
760 225.97 171,737.20
INGERSOLL-RAND INC
1,003 59.36 59,538.08
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
500 40.25 20,125.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1,710 48.10 82,251.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
530 175.74 93,142.20
LENNOX INTERNATIONAL INC
80 339.30 27,144.00
LOCKHEED MARTIN CORP
590 447.69 264,137.10
MASCO CORP
450 48.33 21,748.50
NORDSON CORP
120 210.71 25,285.20
NORTHROP GRUMMAN CORP
390 483.26 188,471.40
OTIS WORLDWIDE CORP
1,110 75.47 83,771.70
OWENS CORNING
242 110.60 26,765.20
PACCAR INC
1,440 84.53 121,723.20
PARKER HANNIFIN CORP
360 367.52 132,307.20
PENTAIR PLC
520 57.38 29,837.60
QUANTA SERVICES INC
370 168.23 62,245.10
ROCKWELL AUTOMATION INC
330 263.32 86,895.60
RTX CORP
3,810 78.41 298,742.10
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
358 34.44 12,329.52
SMITH (A.O.) CORP
270 65.19 17,601.30
SNAP-ON INC
152 250.20 38,030.40
STANLEY BLACK & DECKER INC
421 77.25 32,522.25
TEXTRON INC
508 74.36 37,774.88
TORO CO
300 80.35 24,105.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC
630 184.42 116,184.60
TRANSDIGM GROUP INC
140 818.28 114,559.20
155/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED RENTALS INC
180 399.15 71,847.00
WABTEC CORP
460 104.06 47,867.60
WATSCO INC
90 340.51 30,645.90
WW GRAINGER INC
110 677.41 74,515.10
XYLEM INC
520 87.76 45,635.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,040 218.33 227,063.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
365 119.41 43,584.65
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
280 169.99 47,597.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC
300 65.16 19,548.00
CINTAS CORP
210 501.51 105,317.10
CLARIVATE PLC
1,013 6.49 6,574.37
COPART INC
2,460 43.63 107,329.80
EQUIFAX INC
290 164.17 47,609.30
JACOBS SOLUTIONS INC
290 132.80 38,512.00
LEIDOS HOLDINGS INC
309 91.32 28,217.88
PAYCHEX INC
790 112.19 88,630.10
PAYCOM SOFTWARE INC
160 248.08 39,692.80
PAYLOCITY HOLDING CORP
140 177.59 24,862.60
REPUBLIC SERVICES INC
580 147.58 85,596.40
ROBERT HALF INC
290 73.56 21,332.40
ROLLINS INC
540 34.33 18,538.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
603 49.36 29,764.08
TRANSUNION 455 46.23 21,034.65
VERALTO CORP
596 70.79 42,190.84
VERISK ANALYTICS INC
360 228.13 82,126.80
WASTE CONNECTIONS INC
630 137.41 86,568.30
WASTE MANAGEMENT INC
1,060 164.07 173,914.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
300 82.73 24,819.00
CSX CORP
5,030 29.60 148,888.00
DELTA AIR LINES INC
276 31.41 8,669.16
EXPEDITORS INTL WASH INC
427 108.88 46,491.76
FEDEX CORP
620 235.21 145,830.20
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
3,920 3.20 12,544.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
219 170.04 37,238.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
463 49.45 22,895.35
NORFOLK SOUTHERN CORP
560 185.79 104,042.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE
250 371.01 92,752.50
SOUTHWEST AIRLINES CO
466 23.60 10,997.60
U-HAUL HOLDING CO
230 48.73 11,207.90
UBER TECHNOLOGIES INC
4,660 42.35 197,351.00
UNION PACIFIC CORP
1,560 205.22 320,143.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,840 146.93 270,351.20
APTIV PLC
720 89.37 64,346.40
156/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BORGWARNER INC
614 38.13 23,411.82
FORD MOTOR COMPANY
10,460 11.54 120,708.40
GENERAL MOTORS CORP
3,590 29.01 104,145.90
LEAR CORP
167 129.68 21,656.56
LUCID GROUP INC
1,261 4.17 5,258.37
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
1,840 17.02 31,316.80
TESLA INC
7,360 212.42 1,563,411.20
DECKERS OUTDOOR CORP
70 492.40 34,468.00
DR HORTON INC
790 100.66 79,521.40
GARMIN LTD
490 101.74 49,852.60
HASBRO INC
290 54.75 15,877.50
LENNAR CORP-CL A
610 103.07 62,872.70
LULULEMON ATHLETICA INC
310 396.70 122,977.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
125 78.21 9,776.25
NIKE INC -CL B
3,140 103.54 325,115.60
NVR INC
10 5,377.29 53,772.90
PULTE GROUP INC
610 71.02 43,322.20
VF CORP
800 17.95 14,360.00
WHIRLPOOL CORP
176 125.61 22,107.36
AIRBNB INC-CLASS A
1,110 118.50 131,535.00
ARAMARK 646 26.31 16,996.26
BOOKING HOLDINGS INC
90 2,812.92 253,162.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC
521 38.54 20,079.34
CARNIVAL CORP
2,298 11.27 25,898.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
70 1,841.87 128,930.90
DARDEN RESTAURANTS INC
311 142.20 44,224.20
DOMINO'S PIZZA INC
93 349.91 32,541.63
DOORDASH INC - A
730 72.28 52,764.40
DRAFTKINGS INC-CL A
1,130 27.35 30,905.50
EXPEDIA GROUP INC
397 95.97 38,100.09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
700 150.75 105,525.00
HYATT HOTELS CORP - CL A
130 101.36 13,176.80
LAS VEGAS SANDS CORP
909 47.20 42,904.80
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
690 188.43 130,016.70
MCDONALD'S CORP
1,870 258.03 482,516.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL
761 34.63 26,353.43
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
550 82.22 45,221.00
STARBUCKS CORP
2,890 94.00 271,660.00
VAIL RESORTS INC
122 209.81 25,596.82
WYNN RESORTS LTD
210 88.94 18,677.40
YUM! BRANDS INC
730 120.31 87,826.30
ALPHABET INC-CL A
15,300 125.61 1,921,833.00
ALPHABET INC-CL C
13,690 126.67 1,734,112.30
157/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHARTER COMMUNICATION-A
250 423.73 105,932.50
COMCAST CORP-CLASS A
10,610 42.75 453,577.50
ELECTRONIC ARTS INC
730 125.72 91,775.60
FOX CORP - CLASS A
730 30.25 22,082.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
932 27.69 25,807.08
LIBERTY BROADBAND-C
240 87.23 20,935.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
514 65.32 33,574.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C
623 24.45 15,232.35
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
440 77.70 34,188.00
MATCH GROUP INC
682 34.94 23,829.08
META PLATFORMS INC-CLASS A
5,710 299.53 1,710,316.30
NETFLIX INC
1,140 411.25 468,825.00
NEWS CORP - CLASS A
1,331 20.55 27,352.05
OMNICOM GROUP
510 74.39 37,938.90
PARAMOUNT GLOBAL
1,604 10.94 17,547.76
PINTEREST INC- CLASS A
1,820 25.56 46,519.20
ROBLOX CORP -CLASS A
1,150 31.10 35,765.00
ROKU INC
306 58.50 17,901.00
SEA LTD-ADR
950 43.97 41,771.50
SNAP INC - A
2,685 9.19 24,675.15
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
417 137.07 57,158.19
THE WALT DISNEY CO.
4,650 80.59 374,743.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,200 71.67 86,004.00
WARNER BROS DISCOVERY INC
6,490 9.73 63,147.70
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
594 15.72 9,337.68
AMAZON.COM INC
23,840 121.39 2,893,937.60
AUTOZONE INC
50 2,436.12 121,806.00
BATH & BODY WORKS INC
593 28.12 16,675.16
BEST BUY CO INC
559 67.59 37,782.81
BURLINGTON STORES INC
158 120.09 18,974.22
CARMAX INC
443 60.53 26,814.79
CHEWY INC - CLASS A
225 16.87 3,795.75
DICK'S SPORTING GOODS INC
160 107.24 17,158.40
EBAY INC
1,170 39.30 45,981.00
ETSY INC
348 62.96 21,910.08
GENUINE PARTS CO
390 128.43 50,087.70
HOME DEPOT INC
2,580 280.93 724,799.40
LKQ CORP
715 46.92 33,547.80
LOWE'S COS INC
1,490 186.09 277,274.10
MERCADOLIBRE INC
120 1,190.98 142,917.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
160 874.92 139,987.20
POOL CORP
94 319.07 29,992.58
ROSS STORES INC
960 115.54 110,918.40
158/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TJX COMPANIES INC
2,910 88.95 258,844.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY
288 198.07 57,044.16
ULTA BEAUTY INC
130 377.98 49,137.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
730 21.82 15,928.60
COSTCO WHOLESALE CORP
1,140 549.99 626,988.60
DOLLAR GENERAL CORP
550 119.47 65,708.50
DOLLAR TREE INC
590 108.30 63,897.00
KROGER CO
1,730 44.29 76,621.70
SYSCO CORP
1,390 65.74 91,378.60
TARGET CORP
1,170 110.36 129,121.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
1,830 21.67 39,656.10
WALMART INC
3,860 162.76 628,253.60
ALTRIA GROUP INC
4,560 42.82 195,259.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,370 71.05 97,338.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
770 55.97 43,096.90
BUNGE LTD
384 102.18 39,237.12
CAMPBELL SOUP CO
618 40.90 25,276.20
COCA-COLA CO/THE
10,640 56.12 597,116.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
578 58.78 33,974.84
CONAGRA BRANDS INC
1,363 27.75 37,823.25
CONSTELLATION BRANDS INC-A
420 234.02 98,288.40
DARLING INGREDIENTS INC
410 40.59 16,641.90
GENERAL MILLS INC
1,480 65.65 97,162.00
HERSHEY CO/THE
373 194.47 72,537.31
HORMEL FOODS CORP
990 32.12 31,798.80
JM SMUCKER CO/THE
281 114.50 32,174.50
KELLANOVA 840 50.96 42,806.40
KEURIG DR PEPPER INC
2,199 29.10 63,990.90
KRAFT HEINZ CO/THE
2,120 32.08 68,009.60
LAMB WESTON HOLDING INC
370 88.81 32,859.70
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
670 64.38 43,134.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
620 57.68 35,761.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
3,490 65.68 229,240.65
MONSTER BEVERAGE CORP
1,990 50.08 99,659.20
PEPSICO INC
3,540 162.35 574,719.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
4,000 90.03 360,120.00
TYSON FOODS INC-CL A
731 45.37 33,165.47
CHURCH & DWIGHT CO INC
624 92.24 57,557.76
CLOROX COMPANY
311 121.97 37,932.67
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,980 73.41 145,351.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
610 134.55 82,075.50
KENVUE INC
4,000 19.73 78,920.00
KIMBERLY-CLARK CORP
840 118.78 99,775.20
159/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROCTER & GAMBLE CO
6,100 150.60 918,660.00
ABBOTT LABORATORIES
4,450 93.57 416,386.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
189 253.69 47,947.41
BAXTER INTERNATIONAL INC
1,380 32.16 44,380.80
BECTON DICKINSON AND CO
720 255.57 184,010.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3,580 49.99 178,964.20
CARDINAL HEALTH INC
600 93.53 56,118.00
CENCORA INC
460 189.12 86,995.20
CENTENE CORP
1,490 68.71 102,377.90
CIGNA GROUP/THE
760 303.89 230,956.40
COOPER COS INC/THE
138 315.22 43,500.36
CVS HEALTH CORP
3,270 68.53 224,093.10
DAVITA INC
130 78.60 10,218.00
DENTSPLY SIRONA INC
651 31.81 20,708.31
DEXCOM INC
1,050 84.35 88,567.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,620 68.34 110,710.80
ELEVANCE HEALTH INC
610 450.07 274,542.70
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
963 64.51 62,123.13
HCA HEALTHCARE INC
520 225.36 117,187.20
HENRY SCHEIN INC
310 67.77 21,008.70
HOLOGIC INC
640 66.62 42,636.80
HUMANA INC
320 522.77 167,286.40
IDEXX LABORATORIES INC
200 412.68 82,536.00
INSULET CORP
183 139.64 25,554.12
INTUITIVE SURGICAL INC
880 266.61 234,616.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
230 197.69 45,468.70
MCKESSON CORP
340 453.00 154,020.00
MEDTRONIC PLC
3,380 71.40 241,332.00
MOLINA HEALTHCARE INC
160 336.45 53,832.00
QUEST DIAGNOSTICS
309 125.47 38,770.23
RESMED INC
410 140.50 57,605.00
STERIS PLC
310 213.00 66,030.00
STRYKER CORP
860 259.06 222,791.60
TELEFLEX INC
138 185.37 25,581.06
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,400 530.21 1,272,504.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
184 122.21 22,486.64
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
380 194.78 74,016.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
540 103.64 55,965.60
ABBVIE INC
4,550 145.26 660,933.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC
760 103.40 78,584.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
340 159.49 54,226.60
AMGEN INC
1,370 272.16 372,859.20
AVANTOR INC
2,120 19.35 41,022.00
160/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIO-RAD LABORATORIES-A
64 290.07 18,564.48
BIO-TECHNE CORP
388 61.28 23,776.64
BIOGEN INC
350 246.72 86,352.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
488 81.77 39,903.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
5,340 56.61 302,297.40
CATALENT INC
429 39.43 16,915.47
CHARLES RIVER LABORATORIES
125 172.69 21,586.25
DANAHER CORP
1,790 192.65 344,843.50
ELI LILLY & CO
2,090 586.46 1,225,701.40
EXACT SCIENCES CORP
426 61.81 26,331.06
GILEAD SCIENCES INC
3,180 78.39 249,280.20
ILLUMINA INC
440 113.93 50,129.20
INCYTE CORP
600 54.25 32,550.00
IQVIA HOLDINGS INC
510 181.22 92,422.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
140 130.12 18,216.80
JOHNSON & JOHNSON
6,200 151.57 939,734.00
MERCK & CO. INC.
6,550 103.63 678,776.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
60 975.26 58,515.60
MODERNA INC
880 76.76 67,548.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
220 108.23 23,810.60
PFIZER INC
14,490 30.73 445,277.70
REGENERON PHARMACEUTICALS
280 797.04 223,171.20
REPLIGEN CORP
170 124.42 21,151.40
REVVITY INC
380 99.69 37,882.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
845 27.30 23,068.50
SEAGEN INC
380 216.64 82,323.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
3,353 8.21 27,528.13
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
990 433.18 428,848.20
UNITED THERAPEUTICS CORP
130 224.50 29,185.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
660 363.04 239,606.40
VIATRIS INC
3,111 8.97 27,905.67
WATERS CORP
130 242.30 31,499.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
199 358.00 71,242.00
ZOETIS INC
1,220 163.67 199,677.40
BANK OF AMERICA CORP
18,290 25.55 467,309.50
CITIGROUP INC
4,870 38.61 188,030.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,470 23.47 34,500.90
FIFTH THIRD BANCORP
1,160 23.03 26,714.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
30 1,301.67 39,050.10
FIRST HORIZON CORP
1,390 10.39 14,442.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC
4,310 9.47 40,815.70
JPMORGAN CHASE & CO
7,510 140.40 1,054,404.00
KEYCORP 2,531 9.81 24,829.11
161/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M & T BANK CORP
360 111.66 40,197.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
950 111.29 105,725.50
REGIONS FINANCIAL CORP
2,407 14.06 33,842.42
TRUIST FINANCIAL CORP
3,630 27.96 101,494.80
US BANCORP
3,830 31.29 119,840.70
WEBSTER FINANCIAL CORP
500 36.96 18,480.00
WELLS FARGO & CO
9,310 39.03 363,369.30
ALLY FINANCIAL INC
600 23.44 14,064.00
AMERICAN EXPRESS CO
1,600 143.52 229,632.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC
240 307.14 73,713.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
1,130 81.40 91,982.00
ARES MANAGEMENT CORP-A
400 101.27 40,508.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,120 41.85 88,722.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,350 336.90 1,128,615.00
BLACKROCK INC
380 608.68 231,298.40
BLACKSTONE INC
1,790 91.91 164,518.90
BLOCK INC
1,540 41.72 64,248.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
920 88.97 81,852.40
CARLYLE GROUP INC/THE
590 27.56 16,260.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC
306 162.42 49,700.52
CME GROUP INC
920 214.08 196,953.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
410 77.79 31,893.90
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
728 80.60 58,676.80
EQUITABLE HOLDINGS INC
960 26.18 25,132.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
120 424.18 50,901.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
1,480 48.85 72,298.00
FISERV INC
1,560 114.12 178,027.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
192 230.89 44,330.88
FRANKLIN RESOURCES INC
780 22.26 17,362.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
139 56.06 7,792.34
GLOBAL PAYMENTS INC
700 105.61 73,927.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
840 296.76 249,278.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1,540 106.73 164,364.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
201 141.96 28,533.96
KKR & CO INC -A
1,463 54.88 80,289.44
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
200 216.21 43,242.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
94 214.08 20,123.52
MASTERCARD INC - A
2,180 386.31 842,155.80
MOODY'S CORP
410 314.26 128,846.60
MORGAN STANLEY
3,310 71.40 236,334.00
MSCI INC
200 479.63 95,926.00
NASDAQ INC
867 49.49 42,907.83
NORTHERN TRUST CORP
508 63.06 32,034.48
162/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL HOLDINGS INC
2,660 51.49 136,963.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
600 91.83 55,098.00
S&P GLOBAL INC
840 349.13 293,269.20
SCHWAB (CHARLES) CORP
3,840 49.37 189,580.80
SEI INVESTMENTS COMPANY
347 54.40 18,876.80
STATE STREET CORP
790 64.02 50,575.80
SYNCHRONY FINANCIAL
1,226 27.70 33,960.20
T ROWE PRICE GROUP INC
630 93.47 58,886.10
TOAST INC-CLASS A
990 16.56 16,394.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
333 83.39 27,768.87
VISA INC-CLASS A SHARES
4,160 236.85 985,296.00
AFLAC INC
1,600 78.26 125,216.00
ALLSTATE CORP
740 125.19 92,640.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
204 108.46 22,125.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
2,070 60.96 126,187.20
AON PLC
520 319.65 166,218.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD
955 83.49 79,732.95
ARTHUR J GALLAGHER & CO
540 231.10 124,794.00
ASSURANT INC
167 149.00 24,883.00
BROWN & BROWN INC
595 69.02 41,066.90
CHUBB LTD
1,040 215.65 224,276.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP
382 98.39 37,584.98
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
70 294.34 20,603.80
EVEREST GROUP LTD
105 396.69 41,652.45
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
870 37.37 32,511.90
GLOBE LIFE INC
215 112.03 24,086.45
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
827 71.89 59,453.03
LOEWS CORP
575 63.80 36,685.00
MARKEL GROUP INC
34 1,461.62 49,695.08
MARSH & MCLENNAN COS
1,250 188.88 236,100.00
METLIFE INC
1,790 58.96 105,538.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
658 66.88 44,007.04
PROGRESSIVE CORP
1,480 156.43 231,516.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,020 89.31 91,096.20
TRAVELERS COS INC/THE
540 164.73 88,954.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC
290 207.74 60,244.60
WR BERKLEY CORP
600 67.06 40,236.00
ACCENTURE PLC-CL A
1,620 292.68 474,141.60
ADOBE INC
1,170 521.14 609,733.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
510 102.60 52,326.00
ANSYS INC
210 270.74 56,855.40
ASPEN TECHNOLOGY INC
100 176.87 17,687.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
430 178.59 76,793.70
163/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTODESK INC
520 200.21 104,109.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
519 48.90 25,379.10
BILL HOLDINGS INC
260 92.35 24,011.00
CADENCE DESIGN SYS INC
760 231.03 175,582.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH
291 133.60 38,877.60
CLOUDFLARE INC-CLASS A
590 56.49 33,329.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,490 64.09 95,494.10
CONFLUENT INC-CLASS A
350 26.62 9,317.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
590 175.38 103,474.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
121 158.68 19,200.28
DATADOG INC-CLASS A
630 81.59 51,401.70
DOCUSIGN INC
501 39.39 19,734.39
DYNATRACE INC
565 44.58 25,187.70
EPAM SYSTEMS INC
180 214.54 38,617.20
FAIR ISAAC CORP
62 825.10 51,156.20
FORTINET INC
1,800 55.94 100,692.00
GARTNER INC
240 331.66 79,598.40
GEN DIGITAL INC
1,407 16.50 23,215.50
GODADDY INC-CLASS A
443 72.88 32,285.84
HUBSPOT INC
123 411.69 50,637.87
INTL BUSINESS MACHINES CORP
2,330 137.08 319,396.40
INTUIT INC
710 483.03 342,951.30
MANHATTAN ASSOCIATES INC
170 193.06 32,820.20
MICROSOFT CORP
18,240 340.67 6,213,820.80
MONDAY.COM LTD
50 128.66 6,433.00
MONGODB INC
180 329.33 59,279.40
OKTA INC
349 67.42 23,529.58
ORACLE CORP
4,200 101.43 426,006.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
4,890 15.59 76,235.10
PALO ALTO NETWORKS INC
780 244.79 190,936.20
PTC INC
270 137.97 37,251.90
ROPER TECHNOLOGIES INC
290 481.21 139,550.90
SALESFORCE INC
2,500 197.06 492,650.00
SERVICENOW INC
520 530.17 275,688.40
SNOWFLAKE INC-CLASS A
720 142.40 102,528.00
SPLUNK INC
370 147.49 54,571.30
SYNOPSYS INC
380 455.26 172,998.80
TWILIO INC - A
437 51.21 22,378.77
TYLER TECHNOLOGIES INC
100 366.64 36,664.00
UIPATH INC - CLASS A
1,050 15.14 15,897.00
UNITY SOFTWARE INC
790 25.69 20,295.10
VERISIGN INC
250 206.47 51,617.50
VMWARE INC-CLASS A
630 148.26 93,403.80
164/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WIX.COM LTD
150 81.76 12,264.00
WORKDAY INC-CLASS A
510 207.21 105,677.10
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
567 60.35 34,218.45
ZSCALER INC
227 157.61 35,777.47
AMPHENOL CORP-CL A
1,480 79.66 117,896.80
APPLE INC
40,620 171.10 6,950,082.00
ARISTA NETWORKS INC
670 186.09 124,680.30
ARROW ELECTRONICS INC
170 109.86 18,676.20
CDW CORP/DE
330 198.70 65,571.00
CISCO SYSTEMS INC
10,440 52.40 547,056.00
COGNEX CORP
423 34.99 14,800.77
CORNING INC
2,060 26.78 55,166.80
DELL TECHNOLOGIES -C
750 66.34 49,755.00
F5 INC
167 151.68 25,330.56
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
3,350 15.14 50,719.00
HP INC
2,240 26.03 58,307.20
JABIL INC
360 121.78 43,840.80
JUNIPER NETWORKS INC
802 25.03 20,074.06
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
530 120.47 63,849.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC
460 280.51 129,034.60
NETAPP INC
510 72.48 36,964.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
463 67.10 31,067.30
SUPER MICRO COMPUTER INC
130 253.99 33,018.70
TE CONNECTIVITY LTD
770 116.48 89,689.60
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
120 373.28 44,793.60
TRIMBLE INC
530 47.24 25,037.20
WESTERN DIGITAL CORP
807 42.18 34,039.26
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
120 198.91 23,869.20
AT&T INC
18,370 15.19 279,040.30
T-MOBILE US INC
1,360 140.99 191,746.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC
10,740 33.69 361,830.60
AES CORP
2,110 14.68 30,974.80
ALLIANT ENERGY CORP
780 49.54 38,641.20
AMEREN CORPORATION
560 76.85 43,036.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,400 75.36 105,504.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC
520 116.50 60,580.00
ATMOS ENERGY CORP
430 108.35 46,590.50
CENTERPOINT ENERGY INC
1,340 27.46 36,796.40
CMS ENERGY CORP
890 54.45 48,460.50
CONSOLIDATED EDISON INC
990 88.31 87,426.90
CONSTELLATION ENERGY
820 112.03 91,864.60
DOMINION ENERGY INC
2,250 40.54 91,215.00
DTE ENERGY COMPANY
510 97.94 49,949.40
165/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUKE ENERGY CORP
2,030 88.15 178,944.50
EDISON INTERNATIONAL
1,100 63.30 69,630.00
ENTERGY CORP
590 92.56 54,610.40
ESSENTIAL UTILITIES INC
610 33.02 20,142.20
EVERGY INC
730 48.90 35,697.00
EVERSOURCE ENERGY
760 54.22 41,207.20
EXELON CORP
2,730 39.00 106,470.00
FIRSTENERGY CORP
1,610 35.76 57,573.60
NEXTERA ENERGY INC
5,160 56.46 291,333.60
NISOURCE INC
1,151 25.31 29,131.81
NRG ENERGY INC
676 41.83 28,277.08
P G & E CORP
4,760 16.17 76,969.20
PPL CORP
1,630 24.38 39,739.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,190 60.59 72,102.10
SEMPRA 1,570 70.17 110,166.90
SOUTHERN CO
2,890 66.61 192,502.90
VISTRA CORP
921 32.78 30,190.38
WEC ENERGY GROUP INC
740 82.32 60,916.80
XCEL ENERGY INC
1,520 59.47 90,394.40
ADVANCED MICRO DEVICES
4,140 96.05 397,667.70
ANALOG DEVICES INC
1,290 159.79 206,129.10
APPLIED MATERIALS INC
2,160 130.11 281,037.60
BROADCOM INC
1,070 849.63 909,104.10
ENPHASE ENERGY INC
400 94.35 37,740.00
ENTEGRIS INC
410 86.67 35,534.70
FIRST SOLAR INC
250 151.36 37,840.00
INTEL CORP
10,740 32.83 352,594.20
KLA CORP
350 454.84 159,194.00
LAM RESEARCH CORP
340 583.34 198,335.60
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
380 68.84 26,159.20
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,290 47.55 108,889.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,370 71.38 97,790.60
MICRON TECHNOLOGY INC
2,820 66.50 187,530.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
109 399.73 43,570.57
NVIDIA CORP
6,380 417.79 2,665,500.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
660 175.94 116,120.40
ON SEMICONDUCTOR CORP
1,100 81.16 89,276.00
QORVO INC
316 86.20 27,239.20
QUALCOMM INC
2,860 104.78 299,670.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC
437 88.57 38,705.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
180 81.04 14,587.20
TERADYNE INC
403 87.91 35,427.73
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,330 141.79 330,370.70
166/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOLFSPEED INC
320 30.58 9,785.60
CBRE GROUP INC - A
903 65.76 59,381.28
COSTAR GROUP INC
1,080 70.91 76,582.80
ZILLOW GROUP INC - C
478 38.19 18,254.82
875,868 93,535,788.75
米ドル小計
(14,056,558,333)
加ドル
ARC RESOURCES LTD
1,760 22.12 38,931.20
CAMECO CORP
960 54.16 51,993.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES
2,670 88.68 236,775.60
CENOVUS ENERGY INC
3,390 27.33 92,648.70
ENBRIDGE INC
5,030 44.53 223,985.90
IMPERIAL OIL LTD
600 80.85 48,510.00
KEYERA CORP
660 32.31 21,324.60
PARKLAND CORP
500 41.29 20,645.00
PEMBINA PIPELINE CORP
1,530 42.23 64,611.90
SUNCOR ENERGY INC
3,450 45.80 158,010.00
TC ENERGY CORP
2,840 47.39 134,587.60
TOURMALINE OIL CORP
870 71.66 62,344.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,300 67.37 87,581.00
BARRICK GOLD CORP
4,090 22.87 93,538.30
CCL INDUSTRIES INC - CL B
530 55.08 29,192.40
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
1,389 28.72 39,892.08
FRANCO-NEVADA CORP
507 189.64 96,147.48
IVANHOE MINES LTD-CL A
1,881 10.28 19,336.68
KINROSS GOLD CORP
4,540 7.34 33,323.60
LUNDIN MINING CORP
1,990 8.63 17,173.70
NUTRIEN LTD
1,310 77.33 101,302.30
PAN AMERICAN SILVER CORP
611 20.69 12,641.59
TECK RESOURCES LTD-CLS B
1,299 48.50 63,001.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
150 89.18 13,377.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,240 59.94 74,325.60
CAE INC
753 28.53 21,483.09
TOROMONT INDUSTRIES LTD
150 103.75 15,562.50
WSP GLOBAL INC
330 179.32 59,175.60
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
503 40.61 20,426.83
RB GLOBAL INC
520 86.72 45,094.40
THOMSON REUTERS CORP
523 167.91 87,816.93
AIR CANADA
550 16.18 8,899.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
1,470 146.57 215,457.90
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
2,370 96.20 227,994.00
TFI INTERNATIONAL INC
260 150.00 39,000.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
590 68.86 40,627.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC
660 39.12 25,819.20
167/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
900 92.83 83,547.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
139 136.24 18,937.36
DOLLARAMA INC
650 96.06 62,439.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
2,130 73.81 157,215.30
LOBLAW COMPANIES LTD
480 111.54 53,539.20
METRO INC
776 70.22 54,490.72
WESTON (GEORGE) LTD
220 146.71 32,276.20
SAPUTO INC
748 26.97 20,173.56
BANK OF MONTREAL
1,980 104.77 207,444.60
BANK OF NOVA SCOTIA
3,020 55.97 169,029.40
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
2,540 48.19 122,402.60
NATIONAL BANK OF CANADA
855 85.24 72,880.20
ROYAL BANK OF CANADA
3,500 109.11 381,885.00
TORONTO-DOMINION BANK
4,810 76.92 369,985.20
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
980 41.11 40,287.80
BROOKFIELD CORP
3,460 41.11 142,240.60
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
1,200 18.87 22,644.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
150 19.31 2,896.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
60 1,122.93 67,375.80
GREAT-WEST LIFECO INC
917 37.70 34,570.90
IA FINANCIAL CORP INC
390 79.28 30,919.20
INTACT FINANCIAL CORP
473 193.96 91,743.08
MANULIFE FINANCIAL CORP
4,570 23.88 109,131.60
POWER CORP OF CANADA
1,536 32.58 50,042.88
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,430 62.74 89,718.20
CGI INC
605 132.09 79,914.45
CONSTELLATION SOFTWARE INC
60 2,781.31 166,878.60
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
270 98.32 26,546.40
OPEN TEXT CORP
973 45.67 44,436.91
SHOPIFY INC - CLASS-A
3,050 66.90 204,045.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
971 52.00 50,492.00
TELUS CORP
1,220 22.28 27,181.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
1,915 6.94 13,290.10
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
411 33.02 13,571.22
EMERA INC
675 45.76 30,888.00
FORTIS INC
1,170 54.48 63,741.60
HYDRO ONE LTD
950 35.07 33,316.50
FIRSTSERVICE CORP
137 190.12 26,046.44
104,097 5,910,723.10
加ドル小計
(643,263,994)
ユーロ
ENI SPA
6,090 15.42 93,907.80
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
1,090 14.35 15,646.95
NESTE OYJ
1,076 29.22 31,440.72
168/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMV AG
430 40.84 17,561.20
REPSOL SA
3,620 14.45 52,309.00
TENARIS SA
1,520 15.34 23,316.80
TOTALENERGIES SE
5,700 62.20 354,540.00
AIR LIQUIDE SA
1,310 156.74 205,329.40
AKZO NOBEL
468 61.42 28,744.56
ARCELORMITTAL 1,590 20.90 33,231.00
ARKEMA 208 83.60 17,388.80
BASF SE
2,440 40.58 99,027.40
COVESTRO AG
543 48.75 26,471.25
DSM-FIRMENICH AG
480 76.28 36,614.40
HEIDELBERG MATERIALS AG
333 67.84 22,590.72
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
739 29.85 22,059.15
SOLVAY SA
192 95.98 18,428.16
STORA ENSO OYJ-R SHS
1,558 11.00 17,138.00
SYMRISE AG
420 94.12 39,530.40
UMICORE 604 22.23 13,426.92
UPM-KYMMENE OYJ
1,438 31.89 45,857.82
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
774 32.51 25,162.74
AIRBUS GROUP SE
1,520 125.04 190,060.80
ALSTOM 875 11.92 10,430.00
BOUYGUES SA
730 31.27 22,827.10
BRENNTAG SE
402 68.22 27,424.44
CNH INDUSTRIAL NV
2,756 10.58 29,158.48
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
1,050 49.90 52,400.25
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
1,179 29.96 35,322.84
EIFFAGE 260 82.70 21,502.00
FERROVIAL SE
1,472 27.61 40,641.92
IMCD NV
150 111.65 16,747.50
KINGSPAN GROUP PLC
450 62.04 27,918.00
KNORR-BREMSE AG
225 53.82 12,109.50
KONE OYJ-B
899 39.50 35,510.50
LEGRAND SA
680 81.02 55,093.60
METSO CORPORATION
2,350 8.85 20,816.30
MTU AERO ENGINES AG
140 178.40 24,976.00
PRYSMIAN SPA
690 33.84 23,349.60
RATIONAL AG
15 544.00 8,160.00
RHEINMETALL AG
140 266.70 37,338.00
SAFRAN SA
880 148.48 130,662.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,370 139.98 191,772.60
SIEMENS AG-REG
1,920 126.96 243,763.20
SIEMENS ENERGY AG
1,430 10.65 15,229.50
THALES SA
278 142.05 39,489.90
169/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VINCI SA
1,500 100.76 151,140.00
WARTSILA OYJ ABP
1,289 9.67 12,469.78
BUREAU VERITAS SA
1,035 22.62 23,411.70
RANDSTAD NV
417 48.76 20,332.92
TELEPERFORMANCE 160 108.70 17,392.00
WOLTERS KLUWER
750 120.50 90,375.00
ADP 93 103.30 9,606.90
AENA SA
247 135.30 33,419.10
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,970 6.75 13,311.29
DEUTSCHE POST AG-REG
2,730 36.78 100,409.40
GETLINK 1,010 14.52 14,670.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
820 91.38 74,931.60
CONTINENTAL AG
268 59.68 15,994.24
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF
300 86.52 25,956.00
FERRARI NV
380 284.50 108,110.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG
2,290 61.38 140,560.20
MICHELIN (CGDE)
2,170 27.28 59,197.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
404 43.19 17,448.76
RENAULT SA
700 32.54 22,781.50
STELLANTIS NV
5,240 17.77 93,156.72
VALEO SA
686 12.28 8,427.51
VOLKSWAGEN AG-PFD
580 100.80 58,464.00
ADIDAS AG
390 171.50 66,885.00
HERMES INTERNATIONAL
90 1,776.40 159,876.00
KERING 180 393.30 70,794.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
710 679.10 482,161.00
MONCLER SPA
532 53.28 28,344.96
PUMA SE
260 54.92 14,279.20
ACCOR SA
541 30.09 16,278.69
AMADEUS IT GROUP SA
1,320 54.04 71,332.80
DELIVERY HERO SE
387 23.61 9,139.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
443 148.50 65,785.50
SODEXO 273 97.30 26,562.90
PUBLICIS GROUPE
760 72.76 55,297.60
SCOUT24 SE
240 58.34 14,001.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
2,083 25.48 53,074.84
VIVENDI SE
2,083 8.41 17,526.36
D'IETEREN GROUP
80 138.00 11,040.00
INDITEX 2,980 34.10 101,618.00
PROSUS NV
3,879 26.37 102,289.23
ZALANDO SE
601 21.80 13,101.80
CARREFOUR SA
1,713 15.61 26,748.49
HELLOFRESH SE
442 24.34 10,758.28
170/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KESKO OYJ-B SHS
643 15.14 9,735.02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
2,610 27.85 72,688.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,320 51.10 118,552.00
DANONE 1,720 54.87 94,376.40
HEINEKEN HOLDING NV
280 72.55 20,314.00
HEINEKEN NV
730 85.52 62,429.60
KERRY GROUP PLC-A
390 75.42 29,413.80
PERNOD-RICARD SA
590 169.70 100,123.00
BEIERSDORF AG
350 124.35 43,522.50
HENKEL AG & CO KGAA
373 59.50 22,193.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
404 67.98 27,463.92
L'OREAL 620 399.20 247,504.00
AMPLIFON SPA
380 27.29 10,370.20
BIOMERIEUX 146 87.68 12,801.28
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
135 75.38 10,176.30
ESSILORLUXOTTICA 790 168.58 133,178.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
585 31.80 18,603.00
FRESENIUS SE & CO KGAA
1,254 24.98 31,324.92
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,485 17.38 43,209.18
SIEMENS HEALTHINEERS AG
723 47.83 34,581.09
ARGENX SE
140 446.40 62,496.00
BAYER AG-REG
2,730 41.03 112,025.55
EUROFINS SCIENTIFIC
362 45.74 16,557.88
GRIFOLS SA
713 10.05 7,169.21
IPSEN 120 119.60 14,352.00
MERCK KGAA
370 144.60 53,502.00
QIAGEN N.V.
550 35.04 19,272.00
SANOFI 2,900 101.02 292,958.00
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
60 224.50 13,470.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
76 166.00 12,616.00
UCB SA
450 72.08 32,436.00
ABN AMRO BANK NV-CVA
809 12.69 10,270.25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
14,140 7.43 105,060.20
BANCO SANTANDER SA
38,920 3.46 134,702.12
BANK OF IRELAND GROUP PLC
3,690 8.58 31,674.96
BNP PARIBAS
2,490 56.18 139,888.20
CAIXABANK S.A
11,895 3.63 43,202.64
COMMERZBANK AG
2,690 10.06 27,074.85
CREDIT AGRICOLE SA
3,122 11.26 35,159.96
ERSTE GROUP BANK AG
820 32.74 26,846.80
FINECOBANK SPA
1,495 10.94 16,355.30
ING GROEP NV-CVA
9,000 12.04 108,378.00
INTESA SANPAOLO
40,460 2.35 95,323.76
171/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KBC GROEP NV
743 51.44 38,219.92
MEDIOBANCA SPA
1,030 11.01 11,340.30
SOCIETE GENERALE
1,600 20.90 33,448.00
UNICREDIT SPA
5,231 22.49 117,671.34
ADYEN NV
60 646.20 38,772.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
5,491 10.27 56,436.49
DEUTSCHE BOERSE AG
530 155.80 82,574.00
EDENRED 658 50.94 33,518.52
EURONEXT NV
330 65.50 21,615.00
EXOR NV
344 81.20 27,932.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
230 68.80 15,824.00
NEXI SPA
1,336 5.45 7,291.88
WORLDLINE SA
704 9.41 6,628.86
AEGON LTD
4,432 4.49 19,917.40
AGEAS 414 36.12 14,953.68
ALLIANZ SE-REG
1,070 220.15 235,560.50
ASSICURAZIONI GENERALI
2,840 18.38 52,199.20
AXA SA
4,660 27.59 128,569.40
HANNOVER RUECK SE-REG
148 211.40 31,287.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
380 382.50 145,350.00
NN GROUP NV
906 29.50 26,727.00
SAMPO OYJ-A SHS
1,336 37.94 50,687.84
CAP GEMINI SA
390 165.05 64,369.50
DASSAULT SYSTEMES SE
1,860 37.77 70,252.20
NEMETSCHEK SE
178 68.50 12,193.00
SAP SE
2,650 125.00 331,250.00
NOKIA OYJ
14,570 3.05 44,438.50
CELLNEX TELECOM SA
1,417 26.94 38,173.98
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
7,980 20.48 163,470.30
ELISA OYJ
390 40.20 15,678.00
KONINKLIJKE KPN NV
9,792 3.15 30,913.34
ORANGE S.A.
5,254 10.87 57,153.01
TELECOM ITALIA SPA
22,100 0.23 5,281.90
TELEFONICA SA
16,440 3.57 58,756.56
E.ON SE
5,959 11.10 66,144.90
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
9,250 3.80 35,168.50
ENDESA SA
822 17.94 14,750.79
ENEL SPA
23,420 5.75 134,711.84
ENGIE 4,990 14.85 74,121.46
FORTUM OYJ
1,026 10.96 11,244.96
IBERDROLA SA
15,580 10.53 164,057.40
REDEIA CORP SA
1,450 15.15 21,974.75
RWE AG
1,700 35.31 60,027.00
172/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNAM SPA
7,266 4.39 31,912.27
TERNA SPA
4,271 7.27 31,050.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,070 25.41 52,598.70
VERBUND AG
152 82.85 12,593.20
ASM INTERNATIONAL NV
116 383.60 44,497.60
ASML HOLDING NV
1,040 560.70 583,128.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
180 88.28 15,890.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,220 28.76 92,623.30
STMICROELECTRONICS NV
1,810 37.12 67,196.25
LEG IMMOBILIEN SE
250 54.86 13,715.00
VONOVIA SE
2,310 20.22 46,708.20
459,416 11,296,811.74
ユーロ小計
(1,792,804,023)
英ポンド
BP PLC
43,690 5.34 233,610.43
SHELL PLC-NEW
17,220 27.18 468,039.60
ANGLO AMERICAN PLC
3,620 20.78 75,241.70
ANTOFAGASTA PLC
1,183 13.46 15,929.09
CRH PLC
1,820 44.58 81,135.60
CRODA INTERNATIONAL PLC
385 41.41 15,942.85
GLENCORE PLC
28,610 4.39 125,826.78
JOHNSON MATTHEY PLC
515 14.46 7,449.47
MONDI PLC
1,379 12.74 17,568.46
RIO TINTO PLC
2,710 51.57 139,754.70
ASHTEAD GROUP PLC
1,030 47.13 48,543.90
BAE SYSTEMS PLC ORD
8,010 10.95 87,749.55
BUNZL PLC
865 28.50 24,652.50
DCC PLC
217 44.26 9,604.42
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
23,501 2.03 47,707.03
SMITHS GROUP PLC
845 15.58 13,169.32
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
235 80.58 18,936.30
EXPERIAN PLC
2,560 24.26 62,105.60
INTERTEK GROUP PLC
590 39.89 23,535.10
RELX PLC
5,400 28.61 154,494.00
RENTOKIL INITIAL PLC
5,870 4.54 26,685.02
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
2,356 4.01 9,452.27
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
290 39.57 11,475.30
BURBERRY GROUP PLC
993 17.20 17,084.56
PERSIMMON PLC
994 9.60 9,546.37
TAYLOR WIMPEY PLC
6,807 1.06 7,242.64
COMPASS GROUP PLC
5,060 20.46 103,527.60
ENTAIN PLC
1,657 9.25 15,337.19
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
510 59.20 30,192.00
PEARSON PLC
1,530 9.22 14,106.60
173/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHITBREAD PLC
639 32.96 21,061.44
AUTO TRADER GROUP PLC
2,915 6.08 17,734.86
INFORMA PLC
4,393 7.05 30,997.00
WPP PLC
3,319 6.91 22,934.29
JD SPORTS FASHION PLC
8,520 1.26 10,752.24
KINGFISHER PLC
6,190 2.01 12,485.23
NEXT PLC
260 68.64 17,846.40
OCADO GROUP PLC
1,268 4.60 5,832.80
TESCO PLC
20,870 2.72 56,829.01
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
857 19.66 16,852.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
5,510 24.63 135,711.30
COCA-COLA HBC AG-CDI
556 21.57 11,992.92
DIAGEO PLC
5,750 31.43 180,751.25
IMPERIAL BRANDS PLC
2,070 17.36 35,945.55
HALEON PLC
14,310 3.34 47,874.10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,820 56.78 103,339.60
UNILEVER PLC
6,500 40.13 260,877.50
SMITH & NEPHEW PLC
1,973 9.17 18,108.19
ASTRAZENECA PLC
3,990 105.46 420,785.40
GSK PLC
10,270 14.83 152,324.64
BARCLAYS PLC
42,590 1.33 56,738.39
HSBC HOLDINGS PLC
50,700 6.15 311,855.70
LLOYDS BANKING GROUP PLC
182,920 0.41 75,838.63
NATWEST GROUP PLC
16,560 2.06 34,212.96
STANDARD CHARTERED PLC
6,440 7.14 45,981.60
3I GROUP PLC
2,819 19.96 56,267.24
ABRDN PLC
6,446 1.52 9,801.14
HARGREAVES LANSDOWN PLC
913 6.92 6,325.26
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
1,020 82.84 84,496.80
ST JAMES'S PLACE PLC
1,607 6.10 9,815.55
WISE PLC - A
1,551 6.70 10,391.70
ADMIRAL GROUP PLC
280 24.74 6,927.20
AVIVA PLC
7,600 3.95 30,042.80
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
19,020 2.06 39,314.34
PRUDENTIAL PLC
6,840 8.32 56,949.84
SAGE GROUP PLC/THE
3,107 9.64 29,976.33
HALMA PLC
1,095 18.30 20,043.97
BT GROUP PLC
16,090 1.11 17,964.48
VODAFONE GROUP PLC
76,320 0.73 56,400.48
CENTRICA PLC
15,090 1.57 23,751.66
NATIONAL GRID PLC
9,140 9.76 89,242.96
SEVERN TRENT PLC
682 25.73 17,547.86
SSE PLC
2,750 16.08 44,220.00
174/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED UTILITIES GROUP PLC
1,628 10.45 17,020.74
745,640 4,647,810.20
英ポンド小計
(844,600,069)
スイスフラン
GIVAUDAN-REG 20 2,852.00 57,040.00
HOLCIM LTD
1,260 55.78 70,282.80
SIG GROUP AG
1,130 19.46 21,989.80
SIKA AG-REG
410 212.00 86,920.00
ABB LTD-REG
4,550 29.80 135,590.00
GEBERIT AG-REG
96 416.40 39,974.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
145 181.40 26,303.00
VAT GROUP AG
70 324.70 22,729.00
ADECCO GROUP AG-REG
419 33.70 14,120.30
SGS SA-REG
425 74.56 31,688.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
164 240.40 39,425.60
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
1,320 107.00 141,240.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
95 229.50 21,802.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
10 1,347.00 13,470.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
4 10,010.00 40,040.00
NESTLE SA-REG
6,900 98.55 679,995.00
ALCON INC
1,390 64.62 89,821.80
SONOVA HOLDING AG-REG
153 212.30 32,481.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG
290 112.45 32,610.50
BACHEM HOLDING AG
120 64.05 7,686.00
LONZA GROUP AG-REG
220 315.00 69,300.00
NOVARTIS AG-REG
5,260 85.82 451,413.20
ROCHE HOLDING AG-BR
90 253.40 22,806.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,790 237.55 425,214.50
SANDOZ GROUP AG
1,052 25.76 27,104.78
JULIUS BAER GROUP LTD
579 53.44 30,941.76
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
63 955.20 60,177.60
UBS GROUP AG-REG
8,520 21.44 182,668.80
BALOISE HOLDING AG - REG
160 128.30 20,528.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
87 568.60 49,468.20
SWISS RE AG
890 97.68 86,935.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG
370 426.40 157,768.00
TEMENOS AG
155 64.12 9,938.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
484 69.80 33,783.20
SWISSCOM AG-REG
80 534.00 42,720.00
SWISS PRIME SITE-REG
220 82.75 18,205.00
38,991 3,294,183.44
スイスフラン小計
(551,643,958)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
620 278.80 172,856.00
ローナ
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
1,812 148.70 269,444.40
175/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALFA LAVAL AB
950 351.50 333,925.00
ASSA ABLOY AB-B
2,713 233.20 632,671.60
ATLAS COPCO AB-A SHS
7,240 143.30 1,037,492.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
4,540 124.65 565,911.00
EPIROC AB-A
1,540 192.35 296,219.00
EPIROC AB-B
1,322 162.80 215,221.60
HUSQVARNA AB-B SHS
1,126 71.26 80,238.76
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
349 185.50 64,739.50
LIFCO AB-B SHS
830 192.90 160,107.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
3,908 63.04 246,360.32
SANDVIK AB
3,052 187.65 572,707.80
SKANSKA AB-B SHS
1,056 159.45 168,379.20
SKF AB-B SHARES-B
1,125 175.55 197,493.75
VOLVO AB-B SHS-B
4,680 218.40 1,022,112.00
EVOLUTION AB
458 1,053.60 482,548.80
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
2,248 149.00 334,952.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,708 237.60 405,820.80
GETINGE AB-B SHS
650 197.20 128,180.00
NORDEA BANK ABP
9,480 117.50 1,113,900.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
4,444 123.35 548,167.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
4,361 96.04 418,830.44
SWEDBANK AB - A SHARES
2,590 191.60 496,244.00
EQT AB
830 201.80 167,494.00
INVESTOR AB-B SHS
5,200 202.00 1,050,400.00
ERICSSON LM-B SHS
7,741 49.54 383,527.84
HEXAGON AB-B SHS
4,850 94.54 458,519.00
TELE2 AB-B SHS
1,460 78.26 114,259.60
TELIA CO AB
8,145 23.84 194,176.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
2,238 43.72 97,845.36
93,266 12,430,744.97
スウェーデンクローナ小計
(167,317,827)
ノルウェーク
AKER BP ASA
1,130 310.70 351,091.00
ローネ
EQUINOR ASA
2,610 370.05 965,830.50
NORSK HYDRO A S
4,055 59.94 243,056.70
YARA INTERNATIONAL ASA
429 360.20 154,525.80
ADEVINTA ASA
778 95.40 74,221.20
MOWI ASA
1,466 176.95 259,408.70
DNB BANK ASA
2,870 200.00 574,000.00
TELENOR ASA
2,000 115.95 231,900.00
15,338 2,854,033.90
ノルウェークローネ小計
(38,215,513)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
320 423.30 135,456.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
602 277.80 167,235.60
176/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,706 147.72 399,730.32
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
10 11,330.00 113,300.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
10 11,550.00 115,500.00
DSV A/S
490 974.80 477,652.00
PANDORA A/S
160 813.40 130,144.00
CARLSBERG AS-B
293 869.20 254,675.60
COLOPLAST-B 302 731.60 220,943.20
DEMANT A/S
302 264.10 79,758.20
GENMAB A/S
200 2,036.00 407,200.00
NOVO NORDISK A/S-B
8,400 692.40 5,816,160.00
DANSKE BANK A/S
2,079 155.55 323,388.45
TRYG A/S
530 137.25 72,742.50
ORSTED A/S
528 332.50 175,560.00
16,932 8,889,445.87
デンマーククローネ小計
(188,989,619)
豪ドル
AMPOL LTD
730 32.94 24,046.20
SANTOS LTD
8,590 7.77 66,744.30
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
5,000 34.89 174,450.00
BHP GROUP LTD
12,840 44.72 574,204.80
BLUESCOPE STEEL LTD
1,660 18.49 30,693.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD
4,520 22.02 99,530.40
IGO LTD
2,620 10.85 28,427.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
1,306 39.11 51,077.66
MINERAL RESOURCES LTD
530 60.09 31,847.70
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3,384 12.10 40,946.40
PILBARA MINERALS LTD
8,230 3.88 31,932.40
RIO TINTO LTD
710 116.27 82,551.70
SOUTH32 LTD
12,462 3.25 40,501.50
BRAMBLES LTD
3,858 14.30 55,169.40
COMPUTERSHARE LTD
1,410 25.19 35,517.90
AURIZON HOLDINGS LTD
5,319 3.44 18,297.36
TRANSURBAN GROUP
8,520 11.96 101,899.20
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,665 40.37 67,216.05
IDP EDUCATION LTD
750 21.10 15,825.00
LOTTERY CORP LTD/THE
7,922 4.47 35,411.34
SEEK LTD
1,090 21.30 23,217.00
WESFARMERS LTD
3,000 50.82 152,460.00
COLES GROUP LTD
3,500 14.95 52,325.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
5,040 4.98 25,099.20
WOOLWORTHS GROUP LTD
2,800 35.63 99,764.00
TREASURY WINE ESTATES LTD
2,315 11.95 27,664.25
COCHLEAR LTD
160 244.48 39,116.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD
450 49.51 22,279.50
177/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SONIC HEALTHCARE LTD
1,188 28.77 34,178.76
CSL LTD
1,210 236.05 285,620.50
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
7,630 24.85 189,605.50
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
4,220 97.35 410,817.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
8,460 28.32 239,587.20
WESTPAC BANKING CORP
9,660 20.80 200,928.00
ASX LTD
514 55.60 28,578.40
MACQUARIE GROUP LTD
1,070 163.46 174,902.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
8,157 5.66 46,168.62
MEDIBANK PRIVATE LTD
7,650 3.49 26,698.50
QBE INSURANCE GROUP LTD
3,874 15.39 59,620.86
SUNCORP GROUP LTD
4,089 13.50 55,201.50
WISETECH GLOBAL LTD
485 59.95 29,075.75
XERO LTD
420 108.45 45,549.00
TELSTRA GROUP LTD
10,933 3.87 42,310.71
APA GROUP
3,040 8.07 24,532.80
ORIGIN ENERGY LTD
3,430 9.10 31,213.00
186,411 3,972,803.76
豪ドル小計
(374,992,946)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
3,190 7.57 24,148.30
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
1,488 20.60 30,652.80
MERCURY NZ LTD
2,262 5.87 13,277.94
MERIDIAN ENERGY LTD
3,409 4.85 16,550.69
10,349 84,629.73
ニュージーランドドル小計
(7,353,477)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
7,690 39.25 301,832.50
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
4,000 70.35 281,400.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
6,000 8.99 53,940.00
MTR CORP
5,500 29.80 163,900.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
3,000 11.92 35,760.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
6,161 43.95 270,775.95
SANDS CHINA LTD
7,650 21.30 162,945.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
5,100 14.62 74,562.00
WH GROUP LTD
25,500 4.34 110,670.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
10,731 20.60 221,058.60
HANG SENG BANK LTD
2,150 89.00 191,350.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,471 278.20 965,632.20
AIA GROUP LTD
29,140 67.00 1,952,380.00
CLP HOLDINGS LTD
4,694 56.25 264,037.50
HONG KONG & CHINA GAS
32,768 5.47 179,240.96
POWER ASSETS HOLDINGS
4,000 37.25 149,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
5,073 38.90 197,339.70
ESR GROUP LTD
5,400 10.62 57,348.00
178/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW WORLD DEVELOPMENT
4,750 14.22 67,545.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
4,433 79.50 352,423.50
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
5,000 27.65 138,250.00
182,211 6,191,390.91
香港ドル小計
(118,936,619)
シンガポールド
KEPPEL CORP LTD
5,283 6.21 32,807.43
ル
SEATRIUM LTD
100,826 0.11 11,494.16
SINGAPORE AIRLINES LTD
4,100 6.18 25,338.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
6,300 3.45 21,735.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,302 33.15 175,761.30
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
9,508 12.84 122,082.72
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3,242 27.72 89,868.24
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
26,600 2.38 63,308.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
8,911 3.01 26,822.11
170,072 569,216.96
シンガポールドル小計
(62,334,949)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
2,760 19.79 54,620.40
ケル
BANK HAPOALIM BM
4,308 28.41 122,390.28
BANK LEUMI LE-ISRAEL
3,780 24.97 94,386.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
4,790 17.13 82,052.70
NICE LTD
172 641.50 110,338.00
15,810 463,787.98
イスラエルシュケル小計
(17,137,197)
2,914,401 18,864,148,524
合 計
(18,864,148,524)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 409 37,623.91
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 800 26,160.00
AMERICAN TOWER CORP 1,180 191,077.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 1,163 17,526.41
AVALONBAY COMMUNITIES INC 410 67,723.80
BOSTON PROPERTIES INC 500 26,080.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 291 26,623.59
CROWN CASTLE INC 1,060 92,495.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 840 98,246.40
EQUINIX INC 250 170,560.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 497 32,021.71
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 1,040 57,980.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 175 36,795.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 600 61,848.00
179/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 640 28,870.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1,820 29,848.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 1,967 30,685.20
INVITATION HOMES INC 1,640 49,724.80
IRON MOUNTAIN INC 818 47,746.66
KIMCO REALTY CORP 1,600 26,208.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 300 38,214.00
PROLOGIS INC 2,350 232,039.00
PUBLIC STORAGE 390 92,816.10
REALTY INCOME CORP 1,740 85,747.20
REGENCY CENTERS CORP 482 27,869.24
SBA COMMUNICATIONS CORP 310 60,670.10
SIMON PROPERTY GROUP INC 890 93,432.20
SUN COMMUNITIES INC 317 32,641.49
UDR INC 827 28,109.73
VENTAS INC 1,190 49,170.80
VICI PROPERTIES INC 2,730 75,238.80
WELLTOWER INC 1,250 103,337.50
WEYERHAEUSER CO 1,690 48,350.90
WP CAREY INC 594 31,190.94
32,760 2,154,673.38
米ドル小計
(323,804,315)
ユーロ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 351 14,931.54
351 14,931.54
ユーロ小計
(2,369,635)
英ポンド 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 1,694 9,476.23
SEGRO PLC 3,361 23,036.29
5,055 32,512.52
英ポンド小計
(5,908,175)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 2,875 19,262.50
GOODMAN GROUP 4,311 89,367.03
GPT GROUP 5,900 21,417.00
LENDLEASE GROUP 1,550 9,780.50
MIRVAC GROUP 11,628 22,616.46
SCENTRE GROUP 15,350 37,300.50
STOCKLAND 5,114 18,666.10
VICINITY CENTRES 10,480 18,025.60
57,208 236,435.69
豪ドル小計
(22,317,164)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 6,680 239,812.00
6,680 239,812.00
香港ドル小計
(4,606,788)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 10,162 25,506.62
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 17,278 29,372.60
ル
180/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEPPEL REIT(N) 1,056 834.24
28,496 55,713.46
シンガポールドル小計
(6,101,181)
365,107,258
合計
(365,107,258)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 595銘柄 97.7% ― 73.2%
投資証券 34銘柄 ― 2.3% 1.7%
加ドル 株式 75銘柄 100.0% ― 3.3%
ユーロ 株式 186銘柄 99.9% ― 9.3%
投資証券 1銘柄 ― 0.1% 0.0%
英ポンド 株式 74銘柄 99.3% ― 4.4%
投資証券 2銘柄 ― 0.7% 0.0%
スイスフラン 株式 36銘柄 100.0% ― 2.9%
スウェーデンクローナ 株式 31銘柄 100.0% ― 0.9%
ノルウェークローネ 株式 8銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 15銘柄 100.0% ― 1.0%
豪ドル 株式 45銘柄 94.4% ― 2.0%
投資証券 8銘柄 ― 5.6% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 4銘柄 100.0% ― 0.0%
香港ドル 株式 21銘柄 96.3% ― 0.6%
投資証券 1銘柄 ― 3.7% 0.0%
シンガポールドル 株式 9銘柄 91.1% ― 0.3%
投資証券 3銘柄 ― 8.9% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 5銘柄 100.0% ― 0.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 38,142,474 35,789,646
国債証券 39,782,689,370 44,169,559,480
地方債証券 3,556,850,650 2,728,710,400
特殊債券 3,528,619,000 2,503,274,000
社債券 603,631,000 1,296,449,000
未収利息 81,611,164 89,566,486
737,116 1,975,856
前払費用
47,592,280,774 50,825,324,868
流動資産合計
181/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
47,592,280,774 50,825,324,868
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 14,845,556 39,615,852
62 12
未払利息
14,845,618 39,615,864
流動負債合計
14,845,618 39,615,864
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,139,813,158 38,462,644,652
剰余金
12,437,621,998 12,323,064,352
剰余金又は欠損金(△)
47,577,435,156 50,785,709,004
元本等合計
47,577,435,156 50,785,709,004
純資産合計
47,592,280,774 50,825,324,868
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1. 期首 2021年10月27日 2022年10月27日
期首元本額 34,479,945,047円 35,139,813,158円
期首からの追加設定元本額 4,247,701,412円 4,986,525,327円
期首からの一部解約元本額 3,587,833,301円 1,663,693,833円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 4,815,944,655円 5,672,585,007円
DCインデックスバランス(株式40) 4,446,314,480円 5,467,454,315円
DCインデックスバランス(株式60) 3,280,760,207円 4,301,495,149円
DCインデックスバランス(株式80) 537,618,854円 771,286,086円
インデックスファンド日本債券(DC専用) 2,209,280,459円 2,204,907,921円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 4,488,925,161円 4,634,497,139円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,615,057,133円 1,729,528,043円
投資家向け)
Tracers グローバル3分法(おとなのバラン -円 13,139,320円
ス)
Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) -円 1,004,181円
Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長 -円 1,124,075円
型)
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3,381,046,243円 3,086,148,563円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,480,910,178円 1,574,305,602円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,423,718,543円 1,578,117,566円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 807,219,661円 932,779,513円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 119,043,599円 141,132,311円
80)
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 6,161,581,877円 5,944,219,944円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 372,392,108円 408,919,917円
計 35,139,813,158円 38,462,644,652円
182/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 受益権の総数 35,139,813,158口 38,462,644,652口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △2,272,854,520
地方債証券 △23,007,350
特殊債券 △25,283,000
社債券 △3,852,000
合計 △2,324,996,870
(2023年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,676,287,920
地方債証券 △12,270,600
特殊債券 △17,214,000
社債券 △7,280,000
合計 △1,713,052,520
183/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.3539円 1口当たり純資産額 1.3204円
(1万口当たり純資産額) (13,539円) (1万口当たり純資産額) (13,204円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第449回利付国債(2年) 80,000,000 79,968,000
第450回利付国債(2年) 200,000,000 199,882,000
第451回利付国債(2年) 50,000,000 49,977,500
第149回利付国債(5年) 100,000,000 99,595,000
第150回利付国債(5年) 50,000,000 49,741,500
第152回利付国債(5年) 100,000,000 99,679,000
第153回利付国債(5年) 300,000,000 297,612,000
第157回利付国債(5年) 120,000,000 119,401,200
第158回利付国債(5年) 180,000,000 178,322,400
第159回利付国債(5年) 120,000,000 118,682,400
第160回利付国債(5年) 120,000,000 119,203,200
第1回利付国債(40年) 70,000,000 78,788,500
第2回利付国債(40年) 125,000,000 135,483,750
第3回利付国債(40年) 85,000,000 91,988,700
第4回利付国債(40年) 95,000,000 102,630,400
第5回利付国債(40年) 95,000,000 98,477,000
第6回利付国債(40年) 110,000,000 111,577,400
第7回利付国債(40年) 130,000,000 125,716,500
第8回利付国債(40年) 115,000,000 102,782,400
第9回利付国債(40年) 180,000,000 116,620,200
第10回利付国債(40年) 175,000,000 133,516,250
第11回利付国債(40年) 140,000,000 102,425,400
第12回利付国債(40年) 175,000,000 113,317,750
第13回利付国債(40年) 180,000,000 115,126,200
第14回利付国債(40年) 190,000,000 129,796,600
第15回利付国債(40年) 210,000,000 158,207,700
第16回利付国債(40年) 70,000,000 57,740,200
第336回利付国債(10年) 180,000,000 181,094,400
第337回利付国債(10年) 230,000,000 230,869,400
第338回利付国債(10年) 390,000,000 392,172,300
184/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第339回利付国債(10年) 570,000,000 573,516,900
第340回利付国債(10年) 620,000,000 624,054,800
第341回利付国債(10年) 700,000,000 703,297,000
第342回利付国債(10年) 630,000,000 630,000,000
第343回利付国債(10年) 645,000,000 644,658,150
第344回利付国債(10年) 700,000,000 699,090,000
第345回利付国債(10年) 660,000,000 658,548,000
第346回利付国債(10年) 660,000,000 657,881,400
第347回利付国債(10年) 680,000,000 676,919,600
第348回利付国債(10年) 500,000,000 497,005,000
第349回利付国債(10年) 590,000,000 585,521,900
第350回利付国債(10年) 540,000,000 534,967,200
第351回利付国債(10年) 535,000,000 529,002,650
第352回利付国債(10年) 520,000,000 513,120,400
第353回利付国債(10年) 400,000,000 393,944,000
第354回利付国債(10年) 325,000,000 319,429,500
第355回利付国債(10年) 350,000,000 343,346,500
第356回利付国債(10年) 350,000,000 342,566,000
第357回利付国債(10年) 560,000,000 546,638,400
第358回利付国債(10年) 590,000,000 574,306,000
第359回利付国債(10年) 420,000,000 407,488,200
第360回利付国債(10年) 580,000,000 560,784,600
第361回利付国債(10年) 460,000,000 443,016,800
第362回利付国債(10年) 400,000,000 383,800,000
第363回利付国債(10年) 500,000,000 477,875,000
第364回利付国債(10年) 500,000,000 475,940,000
第365回利付国債(10年) 350,000,000 331,891,000
第366回利付国債(10年) 400,000,000 381,268,000
第367回利付国債(10年) 360,000,000 341,978,400
第368回利付国債(10年) 390,000,000 369,330,000
第369回利付国債(10年) 390,000,000 378,413,100
第370回利付国債(10年) 420,000,000 406,854,000
第371回利付国債(10年) 290,000,000 277,744,600
第1回利付国債(30年) 50,000,000 56,784,000
第3回利付国債(30年) 70,000,000 77,905,800
第5回利付国債(30年) 80,000,000 88,904,800
第6回利付国債(30年) 50,000,000 56,446,000
第8回利付国債(30年) 170,000,000 184,376,900
第9回利付国債(30年) 70,000,000 73,454,500
第11回利付国債(30年) 170,000,000 183,209,000
第13回利付国債(30年) 180,000,000 199,058,400
第14回利付国債(30年) 108,000,000 123,692,400
185/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15回利付国債(30年) 147,000,000 169,933,470
第16回利付国債(30年) 35,000,000 40,497,450
第17回利付国債(30年) 50,000,000 57,366,000
第18回利付国債(30年) 110,000,000 125,074,400
第19回利付国債(30年) 40,000,000 45,495,600
第20回利付国債(30年) 40,000,000 46,404,400
第21回利付国債(30年) 70,000,000 79,684,500
第22回利付国債(30年) 70,000,000 81,309,900
第23回利付国債(30年) 55,000,000 63,902,850
第24回利付国債(30年) 68,000,000 79,021,440
第25回利付国債(30年) 60,000,000 68,230,800
第26回利付国債(30年) 170,000,000 195,343,600
第27回利付国債(30年) 89,000,000 103,335,230
第28回利付国債(30年) 144,000,000 167,078,880
第29回利付国債(30年) 176,000,000 201,673,120
第30回利付国債(30年) 147,000,000 166,174,680
第31回利付国債(30年) 120,000,000 133,700,400
第32回利付国債(30年) 160,000,000 180,161,600
第33回利付国債(30年) 175,000,000 188,832,000
第34回利付国債(30年) 160,000,000 176,913,600
第35回利付国債(30年) 193,000,000 207,200,940
第36回利付国債(30年) 195,000,000 208,605,150
第37回利付国債(30年) 211,000,000 221,792,650
第38回利付国債(30年) 165,000,000 170,134,800
第39回利付国債(30年) 165,000,000 172,656,000
第40回利付国債(30年) 130,000,000 133,420,300
第41回利付国債(30年) 160,000,000 161,209,600
第42回利付国債(30年) 135,000,000 135,926,100
第43回利付国債(30年) 155,000,000 155,832,350
第44回利付国債(30年) 150,000,000 150,696,000
第45回利付国債(30年) 120,000,000 116,175,600
第46回利付国債(30年) 160,000,000 154,614,400
第47回利付国債(30年) 125,000,000 122,827,500
第48回利付国債(30年) 85,000,000 80,353,050
第49回利付国債(30年) 140,000,000 132,073,200
第50回利付国債(30年) 145,000,000 120,415,250
第51回利付国債(30年) 140,000,000 102,823,000
第52回利付国債(30年) 130,000,000 99,921,900
第53回利付国債(30年) 105,000,000 82,392,450
第54回利付国債(30年) 110,000,000 90,256,100
第55回利付国債(30年) 110,000,000 89,963,500
第56回利付国債(30年) 140,000,000 114,125,200
186/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第57回利付国債(30年) 190,000,000 154,380,700
第58回利付国債(30年) 140,000,000 113,384,600
第59回利付国債(30年) 170,000,000 133,846,100
第60回利付国債(30年) 120,000,000 98,964,000
第61回利付国債(30年) 100,000,000 78,182,000
第62回利付国債(30年) 120,000,000 88,640,400
第63回利付国債(30年) 120,000,000 85,779,600
第64回利付国債(30年) 100,000,000 71,183,000
第65回利付国債(30年) 110,000,000 78,039,500
第66回利付国債(30年) 180,000,000 127,063,800
第67回利付国債(30年) 110,000,000 81,877,400
第68回利付国債(30年) 140,000,000 103,812,800
第69回利付国債(30年) 110,000,000 83,661,600
第70回利付国債(30年) 110,000,000 83,436,100
第71回利付国債(30年) 120,000,000 90,693,600
第72回利付国債(30年) 160,000,000 120,593,600
第73回利付国債(30年) 150,000,000 112,848,000
第74回利付国債(30年) 130,000,000 106,072,200
第75回利付国債(30年) 180,000,000 158,641,200
第76回利付国債(30年) 150,000,000 135,376,500
第77回利付国債(30年) 160,000,000 151,563,200
第78回利付国債(30年) 150,000,000 135,216,000
第79回利付国債(30年) 100,000,000 85,508,000
第73回利付国債(20年) 113,000,000 115,634,030
第74回利付国債(20年) 118,000,000 120,885,100
第75回利付国債(20年) 10,000,000 10,292,800
第76回利付国債(20年) 21,000,000 21,556,290
第77回利付国債(20年) 40,000,000 41,115,600
第79回利付国債(20年) 160,000,000 165,200,000
第82回利付国債(20年) 60,000,000 62,326,800
第87回利付国債(20年) 130,000,000 136,520,800
第88回利付国債(20年) 300,000,000 317,253,000
第90回利付国債(20年) 16,000,000 16,951,520
第91回利付国債(20年) 250,000,000 265,587,500
第92回利付国債(20年) 60,000,000 63,635,400
第93回利付国債(20年) 60,000,000 63,662,400
第94回利付国債(20年) 50,000,000 53,220,500
第95回利付国債(20年) 82,000,000 88,169,680
第96回利付国債(20年) 248,000,000 264,866,480
第97回利付国債(20年) 45,000,000 48,397,050
第98回利付国債(20年) 94,000,000 100,733,220
第99回利付国債(20年) 117,000,000 125,756,280
187/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第100回利付国債(20年) 30,000,000 32,465,100
第101回利付国債(20年) 66,000,000 71,995,440
第102回利付国債(20年) 81,000,000 88,673,130
第103回利付国債(20年) 11,000,000 11,991,650
第104回利付国債(20年) 33,000,000 35,673,000
第105回利付国債(20年) 77,000,000 83,428,730
第106回利付国債(20年) 2,000,000 2,176,620
第107回利付国債(20年) 130,000,000 141,254,100
第108回利付国債(20年) 134,000,000 144,246,980
第109回利付国債(20年) 27,000,000 29,130,840
第110回利付国債(20年) 98,000,000 106,769,040
第111回利付国債(20年) 25,000,000 27,446,750
第112回利付国債(20年) 80,000,000 87,388,800
第113回利付国債(20年) 290,000,000 317,494,900
第114回利付国債(20年) 52,000,000 57,047,120
第115回利付国債(20年) 125,000,000 137,880,000
第116回利付国債(20年) 135,000,000 149,219,550
第117回利付国債(20年) 343,000,000 377,005,020
第118回利付国債(20年) 70,000,000 76,581,400
第119回利付国債(20年) 60,000,000 64,850,400
第120回利付国債(20年) 170,000,000 181,561,700
第121回利付国債(20年) 22,000,000 23,942,160
第122回利付国債(20年) 17,000,000 18,387,880
第123回利付国債(20年) 195,000,000 214,973,850
第124回利付国債(20年) 90,000,000 98,602,200
第125回利付国債(20年) 50,000,000 55,546,000
第126回利付国債(20年) 105,000,000 115,122,000
第127回利付国債(20年) 50,000,000 54,467,000
第128回利付国債(20年) 65,000,000 70,840,900
第129回利付国債(20年) 85,000,000 91,986,150
第130回利付国債(20年) 150,000,000 162,288,000
第131回利付国債(20年) 92,000,000 98,848,480
第132回利付国債(20年) 135,000,000 145,069,650
第133回利付国債(20年) 110,000,000 119,050,800
第134回利付国債(20年) 120,000,000 129,950,400
第135回利付国債(20年) 30,000,000 32,250,600
第136回利付国債(20年) 220,000,000 234,674,000
第137回利付国債(20年) 200,000,000 214,990,000
第138回利付国債(20年) 120,000,000 126,998,400
第139回利付国債(20年) 230,000,000 245,276,600
第140回利付国債(20年) 318,000,000 342,199,800
第141回利付国債(20年) 235,000,000 252,813,000
188/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第142回利付国債(20年) 165,000,000 178,911,150
第143回利付国債(20年) 94,000,000 100,394,820
第144回利付国債(20年) 330,000,000 349,420,500
第145回利付国債(20年) 315,000,000 339,475,500
第146回利付国債(20年) 195,000,000 210,132,000
第147回利付国債(20年) 208,000,000 221,950,560
第148回利付国債(20年) 180,000,000 190,173,600
第149回利付国債(20年) 185,000,000 195,213,850
第150回利付国債(20年) 210,000,000 219,223,200
第151回利付国債(20年) 240,000,000 245,059,200
第152回利付国債(20年) 250,000,000 254,852,500
第153回利付国債(20年) 270,000,000 277,578,900
第154回利付国債(20年) 160,000,000 162,451,200
第155回利付国債(20年) 270,000,000 267,534,900
第156回利付国債(20年) 160,000,000 147,060,800
第157回利付国債(20年) 150,000,000 133,749,000
第158回利付国債(20年) 170,000,000 156,882,800
第159回利付国債(20年) 150,000,000 139,620,000
第160回利付国債(20年) 140,000,000 131,467,000
第161回利付国債(20年) 120,000,000 110,776,800
第162回利付国債(20年) 150,000,000 137,883,000
第163回利付国債(20年) 165,000,000 151,016,250
第164回利付国債(20年) 255,000,000 229,012,950
第165回利付国債(20年) 170,000,000 151,957,900
第166回利付国債(20年) 150,000,000 137,479,500
第167回利付国債(20年) 160,000,000 141,648,000
第168回利付国債(20年) 140,000,000 121,422,000
第169回利付国債(20年) 160,000,000 135,840,000
第170回利付国債(20年) 140,000,000 118,204,800
第171回利付国債(20年) 170,000,000 142,738,800
第172回利付国債(20年) 230,000,000 195,421,800
第173回利付国債(20年) 190,000,000 160,555,700
第174回利付国債(20年) 200,000,000 168,074,000
第175回利付国債(20年) 180,000,000 153,149,400
第176回利付国債(20年) 190,000,000 160,903,400
第177回利付国債(20年) 200,000,000 165,492,000
第178回利付国債(20年) 220,000,000 184,657,000
第179回利付国債(20年) 190,000,000 158,707,000
第180回利付国債(20年) 190,000,000 166,973,900
第181回利付国債(20年) 190,000,000 169,438,200
第182回利付国債(20年) 200,000,000 184,152,000
第183回利付国債(20年) 190,000,000 183,756,600
189/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第184回利付国債(20年) 170,000,000 155,575,500
第185回利付国債(20年) 130,000,000 118,511,900
国債証券 合計 45,217,000,000 44,169,559,480
地方債証券 第4回東京都公募公債(東京グリーンボンド(5 100,000,000 99,725,000
年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 102,633,000
第32回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,620,000
第739回東京都公募公債 100,000,000 100,229,000
第744回東京都公募公債 100,000,000 100,735,000
令和2年度第2回北海道公募公債(5年) 100,000,000 99,810,000
令和3年度第6回北海道公募公債(5年) 100,000,000 99,275,000
第214回神奈川県公募公債 100,000,000 100,704,000
平成27年度第10回静岡県公募公債 200,000,000 201,120,000
平成22年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 103,046,000
平成26年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 100,427,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,461,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,610,000
第144回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,501,000
第147回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,684,000
第165回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,052,000
平成28年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 99,522,000
平成27年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 100,587,000
平成29年度第1回滋賀県公募公債 100,000,000 99,152,000
平成27年度第2回熊本県公募公債(10年) 100,000,000 100,598,000
第2回名古屋市定時償還公募公債(10年) 20,000,000 20,026,400
平成27年度第5回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 100,577,000
令和元年度第1回鹿児島県公募公債(5年) 100,000,000 99,932,000
令和2年度第1回鹿児島県公募公債(5年) 100,000,000 99,684,000
地方債証券 合計 2,720,000,000 2,728,710,400
特殊債券 第5回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 99,509,000
第13回新関西国際空港株式会社社債(一般担保 200,000,000 200,794,000
付)
第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 198,686,000
第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,113,000
第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 106,664,000
債券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 107,668,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,397,000
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,459,000
構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,525,000
構債券
第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 197,944,000
構債券
190/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 98,624,000
構債券
第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,432,000
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 198,566,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,318,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 198,218,000
第52回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 98,517,000
第363回信金中金債(5年) 100,000,000 99,780,000
第395回信金中金債(5年) 100,000,000 98,976,000
第29回国際協力機構債券 100,000,000 100,671,000
第37回国際協力機構債券 100,000,000 99,413,000
特殊債券 合計 2,500,000,000 2,503,274,000
社債券 第25回西日本高速道路株式会社社債(一般担保 100,000,000 100,429,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付)
第22回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 99,906,000
定同順位特約付)
第25回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 99,670,000
定同順位特約付)
第10回株式会社資生堂無担保社債(社債間限定同 100,000,000 99,761,000
順位特約付)
第14回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限 100,000,000 99,723,000
定同順位特約付)(グリーンボンド)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限 100,000,000 100,331,000
定同順位特約付)
第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 99,619,000
(社債間限定同順位特約付)
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 99,840,000
(社債間限定同順位特約付)
第510回関西電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 99,432,000
第552回関西電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 100,040,000
第400回中国電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 98,929,000
第447回中国電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 98,911,000
(トランジションボンド)
第31回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 99,858,000
社債券 合計 1,300,000,000 1,296,449,000
合計 51,737,000,000 50,697,992,880
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 117,967,036 160,502,854
191/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
コール・ローン 69,590,695 80,759,786
国債証券 150,981,343,458 153,961,084,481
派生商品評価勘定 7,491 227,502
未収入金 74,008,274 -
未収利息 1,091,775,551 1,244,838,700
46,505,846 72,483,897
前払費用
152,381,198,351 155,519,897,220
流動資産合計
152,381,198,351 155,519,897,220
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 72,386 24,377
未払解約金 106,989,541 121,462,048
113 28
未払利息
107,062,040 121,486,453
流動負債合計
107,062,040 121,486,453
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,575,300,165 57,315,428,247
剰余金
94,698,836,146 98,082,982,520
剰余金又は欠損金(△)
152,274,136,311 155,398,410,767
元本等合計
152,274,136,311 155,398,410,767
純資産合計
152,381,198,351 155,519,897,220
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1. 期首 2021年10月27日 2022年10月27日
期首元本額 61,672,878,643円 57,575,300,165円
期首からの追加設定元本額 3,281,227,327円 3,716,701,373円
期首からの一部解約元本額 7,378,805,805円 3,976,573,291円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 16,794,261,878円 18,929,458,764円
DCインデックスバランス(株式20) 389,007,488円 426,585,541円
DCインデックスバランス(株式40) 515,032,949円 595,287,919円
DCインデックスバランス(株式60) 682,975,875円 843,353,485円
DCインデックスバランス(株式80) 560,018,801円 757,207,482円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 16,979,582,310円 15,280,881,335円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,355,333,711円 2,340,604,123円
分配型
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 13,154,930,712円 12,133,636,705円
192/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 835,698,012円 891,805,816円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 144,328,916円 143,812,763円
投資家向け)
財産3分法(適格機関投資家専用) 203,841,699円 316,658,443円
Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) -円 493,149円
Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長 -円 1,103,924円
型)
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配 -円 591,254円
型
世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 173,659,188円 -円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 588,340,485円 501,546,917円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 58,797,064円 59,299,022円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 82,606,618円 86,274,514円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 84,495,854円 91,903,491円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 62,113,777円 69,258,250円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算 3,607,947,517円 3,511,904,503円
型
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 302,327,311円 333,760,847円
計 57,575,300,165円 57,315,428,247円
2. 受益権の総数 57,575,300,165口 57,315,428,247口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
193/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △29,029,728,271
合計 △29,029,728,271
(2023年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △5,555,230,909
合計 △5,555,230,909
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 54,085,544 - 54,150,439 △64,895
ユーロ 31,099,290 - 31,091,799 7,491
英ポンド 10,623,129 - 10,678,865 △55,736
豪ドル 12,363,125 - 12,379,775 △16,650
合計 54,085,544 - 54,150,439 △64,895
(2023年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 65,975,344 - 65,772,219 203,125
ユーロ 24,119,200 - 24,114,803 4,397
英ポンド 15,865,494 - 15,807,195 58,299
豪ドル 11,372,724 - 11,212,118 160,606
中国元 14,617,926 - 14,638,103 △20,177
合計 65,975,344 - 65,772,219 203,125
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
194/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.6448円 1口当たり純資産額 2.7113円
(1万口当たり純資産額) (26,448円) (1万口当たり純資産額) (27,113円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 1,954,322.30
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,121,633.80
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 5,190,000.00 5,027,044.38
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 2,140,000.00 2,057,342.50
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 4,650,000.00 4,499,102.85
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,351,218.40
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,326,182.38
US TREASURY N/B-4.5%-24/11/30 2,150,000.00 2,128,540.85
US TREASURY N/B-1.0%-24/12/15 2,450,000.00 2,332,380.40
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,832,719.10
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,246,577.80
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,448,085.00
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,510,000.00 3,340,803.96
US TREASURY N/B-4.125%-25/01/31 1,190,000.00 1,172,265.43
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,530,000.00 4,340,392.32
US TREASURY N/B-1.5%-25/02/15 3,000,000.00 2,855,742.00
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 1,991,399.94
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 5,740,000.00 5,428,782.94
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 2,010,000.00 1,936,194.81
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 3,470,000.00 3,242,551.91
US TREASURY N/B-2.625%-25/04/15 2,600,000.00 2,503,056.40
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,123,987.80
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 1,998,070.25
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 3,800,000.00 3,623,877.60
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,420,000.00 1,368,939.64
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 3,820,000.00 3,530,214.80
US TREASURY N/B-2.875%-25/06/15 5,000,000.00 4,816,795.00
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,315,868.56
195/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-3.0%-25/07/15 5,000,000.00 4,819,920.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,383,749.28
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,751,912.00
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 4,730,000.00 4,471,789.30
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 2,871,795.00
US TREASURY N/B-5.0%-25/08/31 5,000,000.00 4,983,590.00
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,200,000.00 4,034,625.00
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 1,570,000.00 1,430,784.96
US TREASURY N/B-4.25%-25/10/15 170,000.00 167,164.40
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,343,343.40
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 2,110,000.00 1,915,236.45
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 3,440,000.00 3,249,320.80
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,261,836.84
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,101,779.26
US TREASURY N/B-4.0%-25/12/15 210,000.00 205,356.90
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 1,899,374.00
US TREASURY N/B-3.875%-26/01/15 1,150,000.00 1,120,979.75
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,753,740.80
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 3,000,000.00 2,701,875.00
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 1,835,506.80
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,065,109.65
US TREASURY N/B-4.0%-26/02/15 3,000,000.00 2,930,976.00
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,690,150.22
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,286,281.15
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 1,939,896.36
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,169,748.80
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 1,050,000.00 985,072.20
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,467,282.32
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,449,392.64
US TREASURY N/B-3.625%-26/05/15 6,750,000.00 6,527,459.25
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,549,216.54
US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31 2,800,000.00 2,512,560.40
US TREASURY N/B-4.125%-26/06/15 3,000,000.00 2,935,194.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 1,846,328.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 960,000.00 883,536.96
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 2,897,960.70
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,638,124.00
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,666,952.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,475,147.70
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 2,000,000.00 1,781,014.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 250,000.00 226,796.75
US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31 3,950,000.00 3,530,620.60
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 2,786,704.16
196/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,400,000.00 2,172,655.20
US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30 2,210,000.00 1,977,258.27
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 1,813,828.00
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 4,000,000.00 3,588,280.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 2,680,000.00 2,461,829.24
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,530,000.00 1,352,555.19
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 2,700,000.00 2,336,026.50
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 2,450,000.00 2,102,357.25
US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30 1,430,000.00 1,329,675.49
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,236,568.75
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 2,100,000.00 1,795,500.00
US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31 1,750,000.00 1,616,903.75
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,100,000.00 2,641,779.70
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30 5,000,000.00 4,717,770.00
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 7,000,000.00 5,912,263.00
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31 930,000.00 860,431.35
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 2,686,661.76
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 4,100,000.00 3,468,341.70
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,090,000.00 3,429,047.82
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 3,860,000.00 3,241,793.98
US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31 800,000.00 776,343.20
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 1,400,000.00 1,461,523.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 2,725,311.42
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 220,000.00 185,135.06
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30 2,320,000.00 2,229,464.32
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,321,450.00
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 2,850,000.00 2,395,892.40
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31 1,450,000.00 1,371,041.70
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 3,665,076.00
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,830,000.00 3,265,821.85
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29 2,650,000.00 2,555,697.10
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 960,000.00 820,686.72
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 2,873,056.43
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30 3,000,000.00 2,829,960.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,440,000.00 2,237,555.64
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 3,653,907.80
US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31 1,020,000.00 966,927.36
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 2,796,555.30
US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30 200,000.00 192,445.20
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,436,258.20
US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31 5,950,000.00 5,753,602.40
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 3,832,168.20
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 2,960,000.00 2,477,898.88
197/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 4,000,000.00 3,359,528.00
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31 3,800,000.00 3,202,982.00
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,084,000.95
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 2,610,000.00 2,399,158.98
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30 4,930,000.00 4,171,046.22
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31 870,000.00 728,896.44
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,590,000.00 4,096,125.18
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31 4,630,000.00 4,062,551.83
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30 2,000,000.00 1,799,530.00
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,810,000.00 4,212,319.02
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30 4,980,000.00 4,557,088.44
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 4,370,000.00 3,651,506.45
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31 1,920,000.00 1,822,573.44
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 7,190,000.00 6,014,039.55
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 3,534,300.70
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28 1,650,000.00 1,562,472.45
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31 2,550,000.00 2,361,039.90
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,135,566.34
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 3,484,989.63
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31 710,000.00 661,298.26
US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31 4,900,000.00 4,628,201.90
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 3,830,520.22
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 5,910,000.00 4,500,831.42
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 560,000.00 575,750.00
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 4,400,000.00 3,394,872.80
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 6,930,000.00 5,500,687.50
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 7,130,000.00 5,443,448.41
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 6,830,000.00 5,225,216.37
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15 6,240,000.00 4,943,490.24
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15 4,800,000.00 4,107,000.00
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15 5,100,000.00 4,301,329.80
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15 6,110,000.00 5,740,057.83
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15 2,610,000.00 2,330,239.32
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15 1,490,000.00 1,313,993.75
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 769,500.00
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 749,794.50
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 622,942.55
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 675,900.00
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 660,374.40
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,306,132.45
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,313,721.52
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 681,913.50
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 636,225.00
198/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 1,440,253.80
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 2,011,727.00
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,220,793.12
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 3,000,000.00 1,616,718.00
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 897,045.64
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 1,741,688.50
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 1,416,268.50
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 4,200,000.00 2,582,013.00
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 782,863.41
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 4,900,000.00 3,205,859.30
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 792,524.16
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 3,190,000.00 1,889,822.99
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15 3,000,000.00 1,853,202.00
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 373,730.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 558,000.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 1,389,218.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 1,301,756.33
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 1,445,489.85
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 1,551,390.75
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 1,691,756.77
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 855,139.68
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,000,000.00 1,518,046.00
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 1,561,267.65
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,100,000.00 1,487,144.40
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 2,820,000.00 1,815,484.98
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 986,889.40
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 1,390,000.00 955,053.71
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,190,000.00 834,300.67
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,500,000.00 951,649.50
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 1,500,000.00 948,397.50
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 1,650,000.00 986,003.70
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 540,000.00 366,208.56
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,000,000.00 1,387,264.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 1,530,000.00 1,059,463.80
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 1,314,452.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,740,000.00 1,142,282.16
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 1,895,082.75
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 1,693,310.40
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 2,820,029.20
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 2,180,347.95
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 2,268,878.70
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 2,010,936.00
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 1,720,794.00
199/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 1,860,604.50
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 2,024,880.50
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 1,077,615.35
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,920,000.00 1,329,397.16
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 1,469,763.00
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 2,494,491.00
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 2,441,578.70
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 1,081,092.00
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15 1,400,000.00 730,186.80
US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15 2,000,000.00 1,151,874.00
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15 600,000.00 400,195.20
US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15 1,100,000.00 754,230.40
US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15 1,500,000.00 1,253,026.50
US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15 2,900,000.00 2,258,827.40
US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15 2,150,000.00 1,675,823.95
US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15 1,000,000.00 855,312.00
586,340,000.00 495,557,206.14
米ドル小計
(74,472,336,938)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-24/10/01 800,000.00 769,392.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-24/11/01 600,000.00 587,664.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/02/01 550,000.00 541,524.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 710,000.00 676,388.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-25/04/01 760,000.00 724,196.40
CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/05/01 530,000.00 521,223.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 913,026.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-25/08/01 80,000.00 78,240.80
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 1,755,000.00 1,624,305.15
CANADIAN GOVERNMENT-4.5%-25/11/01 450,000.00 448,065.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 899,748.65
CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-26/04/01 700,000.00 674,471.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 713,790.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 990,000.00 898,632.90
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01 520,000.00 469,237.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 750,000.00 668,557.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01 620,000.00 585,267.60
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01 580,000.00 562,060.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 897,000.00 816,027.81
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01 630,000.00 603,117.90
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 410,000.00 442,804.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 364,000.00 330,482.88
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 1,998,000.00 1,665,372.96
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,405,000.00 1,091,600.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 1,966,000.00 1,625,783.70
200/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01 1,950,000.00 1,594,534.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 1,070,000.00 903,390.30
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01 890,000.00 778,928.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 710,000.00 799,140.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01 500,000.00 445,495.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01 100,000.00 92,934.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 340,000.00 369,376.00
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 600,000.00 596,064.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 730,000.00 678,644.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 650,000.00 529,132.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,123,000.00 1,439,563.84
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 1,131,000.00 706,795.83
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01 200,000.00 158,136.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 258,006.95
32,109,000.00 28,281,123.47
加ドル小計
(3,077,834,667)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 14,900,000.00 14,690,468.75
ペソ
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-25/03/06 6,400,000.00 5,916,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 21,688,593.75
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03 2,500,000.00 2,271,093.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 13,350,000.00 11,497,687.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 21,600,000.00 19,716,750.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 14,120,000.00 13,109,537.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 22,400,000.00 19,467,000.00
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26 10,800,000.00 9,018,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,300,000.00 4,445,375.00
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-35/05/24 600,000.00 512,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 4,400,000.00 4,339,500.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 11,970,000.00 10,402,678.12
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,200,000.00 10,461,000.00
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 10,953,534.37
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31 7,800,000.00 6,222,937.50
187,160,000.00 164,712,406.24
メキシコペソ小計
(1,348,467,527)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 92,936.43
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 670,000.00 650,659.11
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,135,000.00 1,089,075.63
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 585,000.00 602,194.90
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 852,000.00 805,242.24
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 830,000.00 764,167.72
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 545,000.00 481,917.88
201/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 970,000.00 1,064,558.51
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 900,000.00 810,600.30
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,000,000.00 883,397.00
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 770,000.00 626,040.80
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 915,000.00 770,474.83
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 750,000.00 573,744.75
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 565,000.00 588,385.35
BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22 725,000.00 557,687.40
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 525,000.00 432,823.12
BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22 373,000.00 356,257.52
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 513,616.09
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 974,000.00 1,091,627.05
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 319,542.20
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 485,000.00 378,612.34
BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22 160,000.00 138,811.36
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 405,000.00 231,524.73
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,112,000.00 1,153,437.56
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 645,000.00 619,325.77
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 658,000.00 415,874.42
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 650,000.00 401,566.75
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 485,000.00 264,061.16
BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22 370,000.00 316,665.98
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 278,544.54
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 446,000.00 285,167.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 345,000.00 138,572.01
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,420,000.00 1,406,291.32
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,350,000.00 1,290,590.55
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,350,000.00 1,311,610.05
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,518,312.98
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,455,000.00 1,419,384.51
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,455,000.00 1,346,644.69
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,055,000.00 1,017,492.64
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%- 85,000.00 83,543.86
26/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,360,000.00 1,445,034.00
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,640,000.00 1,541,081.76
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 755,000.00 675,600.42
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,275,000.00 1,194,065.55
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,193,618.92
202/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,400,000.00 1,296,124.20
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,125,000.00 972,815.62
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,270,000.00 1,161,519.14
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,275,000.00 1,160,122.50
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,095,000.00 1,176,172.35
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,545,000.00 1,726,070.91
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,275,000.00 1,143,557.70
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 515,000.00 441,648.03
29/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,280,000.00 1,076,555.52
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,400,000.00 1,149,967.00
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,330,000.00 1,196,454.70
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,330,000.00 1,133,375.46
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,325,000.00 1,014,855.92
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,175,000.00 913,087.80
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 1,270,000.00 986,579.18
32/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,390,000.00 1,586,487.62
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 1,045,000.00 940,933.67
32/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%- 1,082,000.00 1,015,161.60
33/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,165,000.00 1,016,733.94
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%- 600,000.00 578,375.40
33/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,195,000.00 946,903.66
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,190,000.00 1,188,577.95
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 434,431.35
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%- 340,000.00 320,954.90
39/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,045,000.00 1,103,871.12
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 619,951.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,265,000.00 1,306,979.02
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 390,000.00 221,504.79
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 300,000.00 258,876.90
43/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 830,000.00 905,110.85
44/10/31
203/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,060,000.00 818,652.84
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 717,619.78
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 535,366.26
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 560,000.00 320,048.96
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 661,183.90
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,314,456.32
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,300,000.00 1,240,115.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 1,650,000.00 1,553,593.80
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,489,142.40
BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16 1,150,000.00 1,044,022.90
BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15 1,130,000.00 1,068,161.88
BUNDESOBLIGATION-2.2%-28/04/13 750,000.00 732,120.74
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,990,000.00 1,918,075.43
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,070,000.00 1,992,296.34
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,820,000.00 1,719,612.44
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,010,000.00 1,855,431.00
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,405,000.00 2,211,832.80
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 910,000.00 1,024,109.45
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,626,861.87
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,401,218.05
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 650,000.00 722,823.40
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,690,000.00 1,538,114.63
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,054,792.55
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,486,608.95
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,180,000.00 1,030,380.72
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,875,000.00 1,649,595.00
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,566,092.04
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 620,000.00 597,763.70
29/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 660,000.00 790,656.90
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,490,000.00 1,258,135.14
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,800,000.00 1,498,683.60
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 740,000.00 616,971.30
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,305,223.47
204/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,920,000.00 1,575,050.88
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,265,088.09
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 323,609.60
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,623,000.00 1,291,550.94
32/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 1,680,000.00 1,535,793.84
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 1,450,000.00 1,386,404.45
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 50,000.00 47,853.80
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 500,000.00 488,141.00
33/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,375,000.00 1,603,130.37
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 854,166.00
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 687,929.00
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 1,973,560.92
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 50,000.00 37,877.90
38/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 1,408,517.50
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,355,000.00 1,640,781.69
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 970,107.14
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,635,000.00 1,480,948.66
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,827,000.00 1,644,031.43
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 1,396,524.84
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,630,000.00 727,082.69
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 640,000.00 287,152.64
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 750,000.00 315,213.75
52/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 1,040,000.00 776,648.08
53/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 500,000.00 374,732.00
53/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-24/12/12 240,000.00 236,680.56
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.5%-25/03/13 680,000.00 672,050.12
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.8%-25/06/12 910,000.00 903,195.93
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 149,508.00
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,227,970.80
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,063,790.28
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 832,537.80
205/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,420,102.53
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,560,574.40
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 855,000.00 823,976.32
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,251,330.60
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 966,365.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.6%- 85,000.00 84,393.69
25/09/29
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,100,000.00 1,069,392.50
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,085,000.00 1,043,037.62
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 810,000.00 802,259.64
26/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 850,000.00 786,811.00
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,330,000.00 1,345,030.33
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,220,000.00 1,108,675.00
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 950,000.00 945,929.25
26/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,330,000.00 1,252,934.48
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 950,000.00 904,436.10
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 779,827.98
26/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 785,036.16
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,080,000.00 994,231.80
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,068,438.08
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 410,000.00 371,817.93
27/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,089,149.52
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 995,000.00 925,493.28
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,275,000.00 1,132,864.27
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 1,560,000.00 1,697,813.52
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 950,000.00 897,802.25
27/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,650,000.00 1,513,619.25
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,039,218.39
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,130,000.00 953,457.84
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,361,068.80
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,030,000.00 963,377.54
28/12/01
206/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 735,000.00 602,541.24
29/02/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 305,000.00 281,643.10
29/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 2,025,000.00 1,888,701.30
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 1,750,000.00 1,832,351.50
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 535,000.00 518,620.44
29/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,620,000.00 1,540,377.00
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,075,000.00 891,297.55
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%- 170,000.00 162,418.00
30/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,087,000.00 865,051.99
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,287,000.00 1,064,307.81
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,295,000.00 1,000,576.57
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 1,515,000.00 1,655,973.78
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,120,000.00 831,686.24
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 290,000.00 278,570.23
31/10/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,010,000.00 762,306.59
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,550,000.00 1,233,645.00
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 887,377.20
32/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 630,000.00 527,736.51
32/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,475,000.00 1,583,577.70
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 765,000.00 742,923.63
33/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,365,000.00 1,116,492.19
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%- 300,000.00 288,229.80
33/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%- 240,000.00 226,437.84
34/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 1,588,437.20
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 980,000.00 841,587.74
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 400,000.00 366,832.80
35/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 607,254.30
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 965,000.00 712,683.38
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 1,825,000.00 1,644,859.72
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 400,000.00 243,206.00
37/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 200,000.00 161,894.40
207/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
38/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 855,000.00 663,012.31
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,250,000.00 1,225,405.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 810,000.00 625,731.48
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,070,000.00 1,045,272.30
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 513,127.58
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%- 500,000.00 449,899.50
43/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,165,000.00 1,090,777.85
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 234,065.04
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 820,000.00 608,415.40
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 970,000.00 649,081.32
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,015,000.00 772,158.20
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 850,000.00 684,602.75
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 870,000.00 530,144.07
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 850,000.00 429,124.20
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 280,000.00 154,979.16
52/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 475,000.00 417,273.25
53/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 500,000.00 299,832.00
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 332,000.00 335,258.58
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 280,000.00 267,740.20
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 335,000.00 314,124.47
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 180,000.00 164,388.60
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15 170,000.00 159,937.36
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 361,336.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 372,821.80
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 237,167.73
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15 105,000.00 103,043.64
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 375,000.00 320,528.25
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 172,000.00 137,428.34
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 465,000.00 386,473.59
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15 200,000.00 155,480.00
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15 230,000.00 196,498.20
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15 110,000.00 105,550.72
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 325,000.00 257,534.22
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 278,000.00 180,540.15
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15 210,000.00 186,697.35
208/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 263,000.00 149,745.62
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 277,000.00 236,199.56
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15 235,000.00 130,760.81
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 167,229.92
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 97,553.50
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 159,781.84
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,383,000.00 2,337,799.25
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/02/25 375,000.00 358,330.12
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,865,000.00 2,731,448.02
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,495,833.38
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 1,820,000.00 1,913,548.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,070,000.00 1,976,713.38
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 2,440,000.00 2,265,898.68
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 2,470,000.00 2,485,654.86
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,450,000.00 2,287,386.15
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24 400,000.00 392,063.20
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,820,000.00 2,580,652.50
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 2,005,000.00 1,806,781.69
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 1,775,000.00 1,646,463.37
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,250,000.00 3,199,985.75
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25 1,275,000.00 1,152,079.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,765,000.00 3,382,924.03
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,080,000.00 2,734,959.92
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,105,000.00 2,342,683.97
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 3,060,000.00 2,646,300.24
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,580,000.00 2,130,233.76
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,065,000.00 2,936,107.55
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,049,000.00 2,428,882.18
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,040,000.00 2,683,368.48
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,605,000.00 1,998,681.04
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25 2,068,000.00 1,555,824.64
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,085,000.00 2,458,348.44
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 2,075,000.00 1,848,957.80
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25 935,000.00 900,602.28
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,475,000.00 1,980,579.15
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,605,000.00 1,775,311.36
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,555,000.00 1,936,707.88
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-38/05/25 190,000.00 136,241.59
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,590,000.00 1,630,274.70
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,060,000.00 1,575,036.86
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,780,000.00 3,006,161.34
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25 135,000.00 108,814.05
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 1,160,000.00 606,823.84
209/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,580,000.00 1,425,852.04
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,580,000.00 1,099,910.68
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,960,000.00 1,175,302.24
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,500,000.00 685,219.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25 1,320,000.00 587,179.56
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25 540,000.00 442,546.20
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 1,292,790.20
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,070,000.00 1,065,174.30
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 945,000.00 532,985.67
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 580,000.00 596,240.58
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 595,000.00 563,978.48
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 327,000.00 295,288.84
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 455,000.00 412,967.55
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 525,000.00 470,767.50
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 476,000.00 453,782.22
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 282,000.00 229,519.80
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 475,000.00 417,371.57
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 485,000.00 375,710.10
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18 205,000.00 158,537.98
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 285,000.00 237,502.18
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 250,000.00 177,543.75
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 308,841.78
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 185,000.00 110,947.83
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18 170,000.00 154,810.33
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 541,000.00 399,577.19
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 499,000.00 306,897.47
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,035,000.00 983,891.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-26/01/15 455,000.00 424,617.37
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,100,000.00 1,026,748.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 828,000.00 752,042.59
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 870,000.00 801,914.67
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 655,000.00 717,896.37
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 866,824.88
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 620,000.00 530,532.76
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 645,000.00 551,794.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15 365,000.00 353,262.33
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 670,000.00 547,191.68
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 775,000.00 612,146.15
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 700,000.00 559,701.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 855,000.00 809,000.14
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15 280,000.00 262,963.96
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,025,000.00 1,091,994.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 395,000.00 244,789.40
210/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 848,000.00 543,884.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 957,000.00 996,284.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,004,000.00 902,303.83
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 907,000.00 364,913.31
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15 365,000.00 271,228.94
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20 200,000.00 72,452.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 85,131.57
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 383,000.00 235,814.63
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 69,860.16
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 595,000.00 584,370.92
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 475,000.00 451,765.37
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 682,557.79
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 550,000.00 569,915.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.0%-26/07/15 170,000.00 164,816.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 773,000.00 720,559.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 625,404.31
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 487,000.00 539,373.44
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 596,598.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20 255,000.00 217,527.75
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 885,000.00 767,905.65
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23 150,000.00 147,732.45
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 680,000.00 553,333.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 745,000.00 583,803.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20 610,000.00 498,919.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20 450,000.00 428,487.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 455,000.00 409,503.18
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 270,000.00 175,240.26
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 840,000.00 875,878.92
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 345,000.00 184,465.29
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 394,000.00 359,382.37
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 326,405.75
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 200,000.00 137,275.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 455,000.00 225,256.85
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20 106,000.00 94,043.51
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 245,000.00 246,280.37
357,322,000.00 317,394,023.39
ユーロ小計
(50,370,431,511)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 760,000.00 314,866.48
UK TREASURY-1.125%-73/10/22 513,000.00 165,052.62
UK TREASURY-0.25%-25/01/31 1,590,000.00 1,502,152.50
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 805,000.00 806,967.42
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 762,553.35
UK TREASURY-3.5%-25/10/22 1,200,000.00 1,170,180.00
211/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 710,000.00 644,300.86
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 757,557.00
UK TREASURY-0.375%-26/10/22 1,260,000.00 1,115,263.80
UK TREASURY-4.125%-27/01/29 1,495,000.00 1,471,752.75
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 840,000.00 748,502.16
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 850,000.00 842,894.00
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 745,000.00 621,665.25
UK TREASURY-4.5%-28/06/07 505,000.00 503,804.16
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 720,000.00 632,304.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 760,569.75
UK TREASURY-0.5%-29/01/31 1,055,000.00 859,930.50
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 699,273.24
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 920,000.00 697,360.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 945,000.00 962,624.25
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,445,000.00 1,047,003.65
UK TREASURY-1.0%-32/01/31 1,645,000.00 1,248,717.85
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,310,000.00 1,287,271.50
UK TREASURY-3.25%-33/01/31 1,450,000.00 1,303,187.50
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 840,000.00 594,700.68
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 849,000.00 835,076.40
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,097,000.00 693,084.60
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 970,000.00 923,372.10
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,350,000.00 928,482.75
UK TREASURY-3.75%-38/01/29 355,000.00 312,588.15
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,060,000.00 1,042,139.00
UK TREASURY-1.125%-39/01/31 300,000.00 178,267.80
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 850,000.00 784,954.60
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 935,000.00 856,740.50
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 1,360,000.00 761,725.12
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,090,000.00 1,020,462.36
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,175,000.00 907,828.50
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,160,000.00 924,386.60
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 194,510.25
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 720,000.00 639,882.00
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,140,000.00 583,857.84
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 359,977.50
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 789,882.25
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 660,000.00 234,389.76
UK TREASURY-1.25%-51/07/31 600,000.00 263,496.00
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 872,000.00 702,322.75
UK TREASURY-1.5%-53/07/31 580,000.00 266,979.80
UK TREASURY-3.75%-53/10/22 690,000.00 552,322.23
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 925,000.00 436,600.00
212/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 962,000.00 846,799.53
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 516,322.50
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 751,000.00 631,827.56
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 1,050,000.00 271,764.15
UK TREASURY-4.0%-63/10/22 470,000.00 393,225.03
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 830,000.00 624,184.07
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 765,000.00 728,413.11
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 742,000.00 429,187.64
52,190,000.00 41,155,507.72
英ポンド小計
(7,478,778,862)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,300,000.00 4,234,717.40
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,400,000.00 4,121,436.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,206,090.20
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 3,780,000.00 3,317,532.12
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,700,000.00 2,183,430.60
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 1,697,657.40
SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11 1,430,000.00 1,273,031.76
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 2,645,000.00 2,766,035.20
24,605,000.00 22,799,930.68
スウェーデンクローナ小計
(306,887,066)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,190,000.00 3,086,851.35
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,400,000.00 2,263,992.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,400,000.00 2,229,300.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,040,000.00 1,873,817.52
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,250,000.00 1,989,258.75
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 2,950,000.00 2,494,555.40
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,662,814.20
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18 2,130,000.00 1,837,636.20
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15 1,450,000.00 1,327,350.30
20,850,000.00 18,765,575.72
ノルウェークローネ小計
(251,271,058)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,980,000.00 1,910,870.28
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 3,170,000.00 3,080,954.70
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 3,778,494.72
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 3,130,000.00 2,709,813.15
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,350,000.00 1,061,714.25
KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15 700,000.00 646,210.60
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 8,010,000.00 9,244,453.14
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 584,734.80
23,800,000.00 23,017,245.64
デンマーククローネ小計
(489,346,642)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,060,000.00 2,003,226.40
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,350,763.20
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,270,000.00 2,197,700.50
213/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,590,000.00 2,411,445.40
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,950,000.00 1,686,067.50
POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 1,310,000.00 1,243,032.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,140,000.00 1,936,914.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,160,000.00 1,933,243.20
POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25 1,320,000.00 1,424,940.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 555,000.00 557,997.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,665,000.00 2,291,606.85
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,025,000.00 1,524,622.50
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25 1,870,000.00 1,369,775.00
POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25 1,070,000.00 1,078,474.40
25,425,000.00 23,009,808.75
ポーランドズロチ小計
(816,224,644)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,391,000.00 1,330,458.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,060,000.00 1,042,809.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,050,000.00 966,027.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,000,000.00 999,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,210,000.00 1,087,431.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,080,000.00 1,097,029.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 980,000.00 923,962.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 700,000.00 639,982.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 720,000.00 667,382.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,080,000.00 1,019,375.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 890,000.00 809,651.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,220,000.00 1,081,532.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,010,000.00 791,747.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,283,000.00 1,027,953.71
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,485,000.00 1,124,419.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,201,833.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 1,295,000.00 1,015,507.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,190,000.00 1,172,041.71
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21 1,120,000.00 967,144.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21 960,000.00 882,274.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21 740,000.00 660,426.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 434,578.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 550,000.00 489,943.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 582,000.00 473,906.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 790,000.00 580,441.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 720,000.00 514,473.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 517,249.14
27,236,000.00 23,519,386.01
豪ドル小計
(2,219,994,845)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-25/04/15 590,000.00 566,727.45
214/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.5%-26/05/15 215,000.00 190,734.88
ドドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15 700,000.00 683,618.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15 370,000.00 295,834.24
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20 680,000.00 606,947.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15 350,000.00 266,807.10
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15 190,000.00 146,380.37
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14 430,000.00 369,800.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15 220,000.00 198,967.34
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15 380,000.00 279,432.62
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15 225,000.00 128,767.27
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15 500,000.00 303,251.00
4,850,000.00 4,037,268.47
ニュージーランドドル小計
(350,798,257)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01 240,000.00 238,440.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 580,000.00 568,272.40
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 314,000.00 295,186.68
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 453,455.06
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01 255,000.00 238,756.50
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 533,000.00 534,385.80
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01 110,000.00 108,273.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 347,000.00 337,284.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01 60,000.00 58,979.70
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 415,000.00 405,953.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 490,000.00 476,378.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 300,000.00 264,960.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01 170,000.00 160,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 335,000.00 335,758.77
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 451,000.00 399,360.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 195,989.20
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 352,000.00 328,320.96
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 382,000.00 354,114.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 367,000.00 282,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 222,000.00 173,020.14
6,613,000.00 6,209,957.71
シンガポールドル小計
(680,052,468)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 750,000.00 754,155.00
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 770,000.00 774,920.30
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,380,000.00 1,392,157.80
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 830,000.00 834,324.30
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 1,170,000.00 1,178,113.95
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,200,000.00 1,205,718.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20 240,000.00 236,760.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30 200,000.00 204,782.00
215/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,309,242.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 985,000.00 891,021.15
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 728,700.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,063,595.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 960,000.00 960,806.40
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,320,000.00 1,382,436.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 1,080,000.00 1,152,630.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,490,000.00 1,373,146.75
MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15 750,000.00 771,555.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 660,000.00 692,010.66
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 620,000.00 629,064.40
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 510,000.00 536,897.40
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,460,000.00 1,346,850.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31 580,000.00 570,986.80
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 650,000.00 659,605.05
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 940,832.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,510,000.00 1,499,286.55
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 929,864.39
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,041,140.65
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 1,180,000.00 1,144,549.26
26,310,000.00 26,205,151.81
マレーシアリンギット小計
(822,312,422)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.94%-24/10/17 32,000,000.00 32,244,320.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.26%-25/02/24 4,000,000.00 3,995,932.60
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 22,000,000.00 21,878,725.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.24%-25/05/25 14,000,000.00 13,976,025.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-25/08/25 15,000,000.00 14,951,910.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 32,000,000.00 32,475,096.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.46%-26/02/15 8,000,000.00 8,009,708.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 17,000,000.00 17,295,264.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.3%-26/05/15 3,000,000.00 2,992,365.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/06 11,000,000.00 11,278,278.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 16,000,000.00 16,113,616.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05 23,000,000.00 23,506,184.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 24,000,000.00 24,307,284.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03 21,000,000.00 21,731,033.10
CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15 10,000,000.00 10,044,845.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15 11,000,000.00 11,036,773.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 13,000,000.00 13,283,315.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15 4,000,000.00 3,974,930.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 22,000,000.00 22,354,684.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24 3,000,000.00 3,027,213.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23 14,000,000.00 14,574,021.00
216/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25 24,000,000.00 23,970,168.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25 5,000,000.00 5,036,237.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21 21,000,000.00 20,976,522.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25 3,000,000.00 2,986,795.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 11,000,000.00 11,501,743.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 10,000,000.00 10,257,860.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 10,000,000.00 10,032,155.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15 9,000,000.00 9,037,327.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15 9,000,000.00 8,980,371.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01 10,000,000.00 9,906,985.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15 6,000,000.00 6,046,536.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25 11,000,000.00 11,142,890.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25 12,000,000.00 11,959,086.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 13,000,000.00 14,753,667.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 7,000,000.00 7,822,962.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 10,000,000.00 10,858,910.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15 10,000,000.00 10,513,920.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25 8,000,000.00 8,110,132.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15 10,000,000.00 10,371,985.00
518,000,000.00 527,317,775.70
中国元小計
(10,826,835,838)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-0.4%-24/10/31 800,000.00 772,462.74
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,290,997.96
ル
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,190,000.00 1,140,859.84
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 630,000.00 580,183.70
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 950,000.00 1,007,973.77
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,185,123.22
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,160,000.00 1,062,889.21
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28 300,000.00 293,603.01
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,515,000.00 1,238,718.41
ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30 530,000.00 413,334.46
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,050,000.00 702,915.12
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,160,000.00 1,233,821.94
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,300,000.00 1,050,121.67
ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29 300,000.00 192,235.93
13,515,000.00 12,165,240.98
イスラエルシュケル小計
(449,511,736)
153,961,084,481
合計
(153,961,084,481)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
217/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 国債証券 216銘柄 100.0% 48.5%
加ドル 国債証券 39銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0% 0.9%
ユーロ 国債証券 356銘柄 100.0% 32.7%
英ポンド 国債証券 57銘柄 100.0% 4.9%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.5%
豪ドル 国債証券 27銘柄 100.0% 1.4%
ニュージーランドドル 国債証券 12銘柄 100.0% 0.2%
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0% 0.5%
中国元 国債証券 40銘柄 100.0% 7.0%
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0% 0.3%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 92,356,279 123,122,262
コール・ローン 223,451,180 110,947,468
国債証券 21,165,170,810 21,787,959,645
派生商品評価勘定 4,960,875 18,312,655
未収入金 228,168,783 -
未収利息 209,204,786 209,470,586
4,799,110 8,852,572
前払費用
21,928,111,823 22,258,665,188
流動資産合計
21,928,111,823 22,258,665,188
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 674,177,769 460,728,964
未払解約金 1,921,122 67,101,831
363 39
未払利息
676,099,254 527,830,834
流動負債合計
676,099,254 527,830,834
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,845,617,925 17,138,690,473
剰余金
5,406,394,644 4,592,143,881
剰余金又は欠損金(△)
21,252,012,569 21,730,834,354
元本等合計
21,252,012,569 21,730,834,354
純資産合計
21,928,111,823 22,258,665,188
負債純資産合計
注記表
218/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1. 期首 2021年10月27日 2022年10月27日
期首元本額 15,760,382,772円 15,845,617,925円
期首からの追加設定元本額 1,595,187,275円 2,354,550,563円
期首からの一部解約元本額 1,509,952,122円 1,061,478,015円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 4,491,168,325円 5,910,698,702円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,362,007,124円 1,472,658,217円
投資家向け)
Tracers グローバル3分法(おとなのバラン -円 100,476,621円
ス)
Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) -円 1,048,129円
Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長 -円 2,939,011円
型)
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 8,946,084,555円 8,565,178,549円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 115,914,160円 125,965,523円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 160,237,873円 182,207,848円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 162,007,452円 193,562,007円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 121,140,667円 147,415,694円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算 487,057,769円 436,540,172円
型
計 15,845,617,925円 17,138,690,473円
2. 受益権の総数 15,845,617,925口 17,138,690,473口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
219/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2021年10月27日 自 2022年10月27日
至 2022年10月26日 至 2023年10月26日
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △4,223,897,782
合計 △4,223,897,782
(2023年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △877,607,372
合計 △877,607,372
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 21,107,740,915 - 21,776,957,809 △669,216,894
米ドル 10,872,337,615 - 11,289,746,910 △417,409,295
加ドル 429,141,508 - 433,345,113 △4,203,605
メキシコペソ 161,999,208 - 167,119,751 △5,120,543
ユーロ 6,974,520,911 - 7,161,216,757 △186,695,846
英ポンド 869,964,569 - 903,363,190 △33,398,621
220/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
76,983,624 - 78,332,605 △1,348,981
ローナ
ノルウェークロー
50,761,227 - 51,492,584 △731,357
ネ
デンマーククロー
67,178,043 - 68,306,424 △1,128,381
ネ
ポーランドズロチ 102,244,184 - 107,104,600 △4,860,416
豪ドル 323,591,193 - 323,045,112 546,081
シンガポールドル 85,265,557 - 86,746,219 △1,480,662
マレーシアリン
306,688,270 - 305,791,936 896,334
ギット
中国元 677,750,740 - 688,090,904 △10,340,164
イスラエルシュケ
109,314,266 - 113,255,704 △3,941,438
ル
合計 21,107,740,915 - 21,776,957,809 △669,216,894
(2023年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 21,742,315,495 - 22,184,731,804 △442,416,309
米ドル 10,371,147,639 - 10,725,625,335 △354,477,696
加ドル 426,742,920 - 432,879,477 △6,136,557
メキシコペソ 198,524,765 - 194,702,730 3,822,035
ユーロ 7,052,149,077 - 7,112,715,743 △60,566,666
英ポンド 1,093,975,070 - 1,085,477,507 8,497,563
スウェーデンク
54,263,605 - 55,149,799 △886,194
ローナ
ノルウェークロー
42,920,883 - 42,013,685 907,198
ネ
デンマーククロー
68,400,217 - 68,881,019 △480,802
ネ
ポーランドズロチ 118,128,388 - 119,818,243 △1,689,855
豪ドル 303,959,331 - 303,872,085 87,246
ニュージーランド
35,337,141 - 35,766,625 △429,484
ドル
シンガポールドル 89,378,337 - 90,461,010 △1,082,673
マレーシアリン
315,893,920 - 316,518,941 △625,021
ギット
中国元 1,496,360,965 - 1,528,579,892 △32,218,927
イスラエルシュケ
75,133,237 - 72,269,713 2,863,524
ル
合計 21,742,315,495 - 22,184,731,804 △442,416,309
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
221/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年10月26日現在 2023年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.3412円 1口当たり純資産額 1.2679円
(1万口当たり純資産額) (13,412円) (1万口当たり純資産額) (12,679円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 500,000.00 482,189.50
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 3,800,000.00 3,676,686.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,800,000.00 1,736,260.20
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 2,650,000.00 2,539,081.60
US TREASURY N/B-1.75%-25/03/15 1,200,000.00 1,143,187.20
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 1,300,000.00 1,239,747.60
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 600,000.00 578,425.20
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 700,000.00 672,341.60
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 500,000.00 458,652.00
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 2,000,000.00 1,890,820.00
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 3,200,000.00 3,022,624.00
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 1,500,000.00 1,360,429.50
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 900,000.00 854,718.30
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 1,600,000.00 1,481,624.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 2,100,000.00 1,930,521.60
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 900,000.00 818,577.90
US TREASURY N/B-1.375%-26/08/31 500,000.00 452,597.50
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 4,000,000.00 3,666,716.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 500,000.00 452,636.50
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 1,100,000.00 1,010,452.30
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 884,023.00
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 1,500,000.00 1,375,312.50
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 1,100,000.00 998,421.60
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 500,000.00 419,199.00
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 1,100,000.00 923,827.30
222/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 530,000.00 553,290.85
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 600,000.00 541,452.60
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 1,990,000.00 1,674,630.77
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 900,000.00 824,642.10
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 1,000,000.00 852,539.00
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 900,000.00 764,771.40
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 1,600,000.00 1,355,905.60
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 400,000.00 333,734.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 1,500,000.00 1,368,631.50
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 1,400,000.00 1,171,979.20
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 500,000.00 419,941.00
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 210,000.00 212,747.85
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 900,000.00 803,161.80
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31 200,000.00 175,488.20
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 900,000.00 788,167.80
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 850,000.00 710,978.25
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 2,400,000.00 1,954,452.00
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28 450,000.00 426,128.85
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 1,700,000.00 1,290,736.90
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31 500,000.00 465,703.00
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 950,000.00 723,483.90
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 400,000.00 411,250.00
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 600,000.00 476,250.00
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 900,000.00 687,111.30
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 1,000,000.00 765,039.00
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15 1,000,000.00 792,226.00
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15 900,000.00 770,062.50
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15 750,000.00 704,589.75
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15 800,000.00 714,249.60
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15 500,000.00 440,937.50
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15 400,000.00 367,187.20
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 390,000.00 375,131.25
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 170,000.00 158,060.05
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 390,000.00 321,932.52
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 100,000.00 90,921.80
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 230,000.00 208,338.60
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 350,000.00 296,720.55
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 200,000.00 179,968.60
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 200,000.00 165,109.20
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15 350,000.00 262,568.25
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 300,000.00 208,382.70
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 100,000.00 73,753.90
223/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 250,000.00 176,279.25
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 140,000.00 111,381.90
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 200,000.00 161,890.60
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 450,000.00 356,308.20
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 120,000.00 91,082.76
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 600,000.00 424,898.40
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 650,000.00 418,462.85
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 450,000.00 317,214.45
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 700,000.00 480,962.30
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 200,000.00 140,218.60
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 950,000.00 602,711.35
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 150,000.00 94,839.75
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 950,000.00 567,699.10
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 300,000.00 203,449.20
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 900,000.00 591,503.40
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,050,000.00 689,308.20
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 650,000.00 447,077.80
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 1,000,000.00 583,320.00
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 350,000.00 191,542.75
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,350,000.00 1,033,631.05
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 1,800,000.00 819,491.40
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 1,000,000.00 525,156.00
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 400,000.00 238,202.80
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15 1,270,000.00 847,079.84
US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15 200,000.00 171,062.40
84,040,000.00 70,236,203.29
米ドル小計
(10,555,096,630)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-24/11/01 380,000.00 372,187.20
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 400,000.00 381,064.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 290,000.00 278,713.20
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 400,000.00 361,708.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01 400,000.00 360,952.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 480,000.00 518,404.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 400,000.00 363,168.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 100,000.00 83,352.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 230,000.00 190,198.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01 200,000.00 175,040.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 210,000.00 228,144.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 200,000.00 185,930.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 550,000.00 372,944.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 100,000.00 77,017.00
4,340,000.00 3,948,822.70
加ドル小計
(429,750,374)
224/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,000,000.00 4,929,687.50
ペソ
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 4,000,000.00 3,577,500.00
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 2,000,000.00 1,825,625.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 4,000,000.00 3,713,750.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 2,500,000.00 2,172,656.25
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 4,500,000.00 3,910,781.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 3,000,000.00 2,377,500.00
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 980,000.00 791,043.75
25,980,000.00 23,298,543.75
メキシコペソ小計
(190,740,517)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 150,000.00 154,408.95
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 150,000.00 141,768.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 100,000.00 92,068.40
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 130,000.00 142,672.79
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 200,000.00 180,133.40
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 400,000.00 325,216.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 550,000.00 463,126.95
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 170,000.00 177,036.30
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 260,000.00 291,399.42
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 150,000.00 155,589.60
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 120,000.00 115,223.40
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 200,000.00 123,559.00
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 50,000.00 27,222.80
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 50,000.00 33,803.95
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 110,000.00 70,332.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 50,000.00 20,082.90
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 200,000.00 198,069.20
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 300,000.00 291,468.90
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 200,000.00 203,800.40
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 600,000.00 578,668.80
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 400,000.00 425,010.00
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 350,000.00 327,782.70
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 300,000.00 274,374.60
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 100,000.00 90,990.00
28/07/30
225/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 550,000.00 590,771.50
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 430,000.00 480,395.14
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 150,000.00 126,158.85
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 150,000.00 134,938.50
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 300,000.00 255,648.60
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 300,000.00 229,778.70
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 200,000.00 155,366.80
32/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 200,000.00 228,271.60
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%- 200,000.00 187,645.40
33/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 300,000.00 261,819.90
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 430,000.00 429,486.15
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 400,000.00 413,274.00
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 150,000.00 163,574.25
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 300,000.00 231,694.20
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 250,000.00 182,137.00
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 80,000.00 45,721.28
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 100,000.00 77,969.80
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-2.4%-28/10/19 150,000.00 147,488.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 500,000.00 481,928.50
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 500,000.00 481,231.00
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 750,000.00 708,631.50
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 400,000.00 367,872.40
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 600,000.00 551,478.60
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 260,000.00 289,129.36
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 500,000.00 455,063.50
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 200,000.00 217,483.00
28/07/04
500,000.00 439,892.00
226/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 150,000.00 144,620.25
29/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 430,000.00 515,124.95
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%- 100,000.00 97,554.40
30/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 420,000.00 493,868.34
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 900,000.00 822,746.70
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 100,000.00 95,614.10
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 300,000.00 349,773.90
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 260,000.00 286,662.48
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 150,000.00 171,075.00
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 270,000.00 326,945.43
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 200,000.00 203,163.80
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 250,000.00 226,444.75
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 330,000.00 296,951.49
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 200,000.00 89,212.60
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 200,000.00 84,057.00
52/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 250,000.00 186,694.25
53/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 100,000.00 74,946.40
53/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-24/12/12 200,000.00 197,233.80
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 200,000.00 196,998.20
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 200,000.00 191,259.60
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 450,000.00 456,012.00
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 400,000.00 385,024.80
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 300,000.00 291,652.50
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 550,000.00 556,215.55
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 550,000.00 599,680.40
26/11/01
300,000.00 276,175.50
227/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%-
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 400,000.00 372,057.60
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 250,000.00 272,085.50
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 150,000.00 137,601.75
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 150,000.00 126,733.95
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 580,000.00 569,253.18
28/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 550,000.00 562,848.00
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 450,000.00 471,176.10
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 500,000.00 475,425.00
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 150,000.00 119,372.40
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 350,000.00 270,426.10
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 350,000.00 382,568.20
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 300,000.00 238,770.00
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 100,000.00 73,948.10
32/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 250,000.00 268,403.00
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 350,000.00 339,899.70
33/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 250,000.00 251,335.00
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 200,000.00 183,416.40
35/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 260,000.00 234,336.18
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 450,000.00 441,145.80
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 300,000.00 293,067.00
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 150,000.00 140,443.50
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 450,000.00 333,886.50
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 400,000.00 304,298.80
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 140,000.00 77,489.58
52/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 250,000.00 149,916.00
67/03/01
228/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 150,000.00 151,472.25
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 200,000.00 196,222.00
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 150,000.00 118,861.95
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 100,000.00 85,270.60
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 100,000.00 64,319.20
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 70,000.00 21,717.92
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 330,000.00 323,740.56
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 400,000.00 382,503.20
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 450,000.00 473,130.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 450,000.00 429,720.30
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 400,000.00 402,535.20
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 450,000.00 420,132.15
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 600,000.00 556,551.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 500,000.00 492,305.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25 450,000.00 406,616.40
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 450,000.00 404,333.55
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 400,000.00 355,189.60
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 490,000.00 545,327.86
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 200,000.00 172,960.80
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 750,000.00 718,460.25
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 100,000.00 79,661.60
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 1,000,000.00 882,687.00
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 850,000.00 1,002,204.40
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 200,000.00 178,212.80
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 300,000.00 240,070.20
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 180,000.00 199,100.34
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 300,000.00 227,402.10
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 460,000.00 471,651.80
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 150,000.00 114,687.15
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25 270,000.00 160,397.55
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 250,000.00 270,338.25
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 370,000.00 333,902.06
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 200,000.00 139,229.20
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 300,000.00 137,043.90
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 320,000.00 318,225.28
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 350,000.00 348,421.50
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 100,000.00 102,800.10
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 300,000.00 285,997.20
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 300,000.00 232,398.00
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 100,000.00 79,190.20
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 100,000.00 73,859.00
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 50,000.00 30,751.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 150,000.00 142,593.00
229/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 250,000.00 233,352.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 270,000.00 295,926.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 300,000.00 256,709.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 150,000.00 119,936.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 230,000.00 217,625.77
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 300,000.00 319,608.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 200,000.00 128,274.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 50,000.00 52,052.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 200,000.00 179,741.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15 100,000.00 74,309.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 130,000.00 80,041.52
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 100,000.00 98,213.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 250,000.00 240,337.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 100,000.00 103,621.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 200,000.00 221,508.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 370,000.00 321,045.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 200,000.00 180,001.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 200,000.00 208,542.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 100,000.00 91,213.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 50,000.00 24,753.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 80,000.00 80,418.08
47,250,000.00 44,243,697.71
ユーロ小計
(7,021,474,826)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.5%-26/07/22 200,000.00 184,770.00
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 250,000.00 222,768.50
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 150,000.00 148,746.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 120,000.00 128,547.00
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 350,000.00 285,917.80
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 200,000.00 151,600.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 200,000.00 203,730.00
UK TREASURY-1.0%-32/01/31 100,000.00 75,909.90
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 280,000.00 275,142.00
UK TREASURY-3.25%-33/01/31 200,000.00 179,750.00
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 280,000.00 198,233.56
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 100,000.00 98,360.00
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 150,000.00 94,770.00
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 100,000.00 95,193.00
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 250,000.00 171,941.25
UK TREASURY-3.75%-38/01/29 200,000.00 176,106.00
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 170,000.00 167,135.50
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 100,000.00 91,630.00
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 120,000.00 112,344.48
230/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 450,000.00 347,679.00
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 50,000.00 39,844.25
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 350,000.00 311,053.75
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 100,000.00 51,215.60
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 100,000.00 53,330.00
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 560,000.00 492,939.44
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 400,000.00 336,526.00
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 300,000.00 225,608.70
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 900,000.00 856,956.60
6,730,000.00 5,777,748.33
英ポンド小計
(1,049,932,426)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 250,000.00 246,204.50
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 1,500,000.00 1,405,035.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,750,000.00 1,650,500.25
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 700,000.00 732,032.00
4,200,000.00 4,033,771.75
スウェーデンクローナ小計
(54,294,567)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 1,000,000.00 967,665.00
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 1,000,000.00 943,330.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 1,300,000.00 1,194,099.40
3,300,000.00 3,105,094.40
ノルウェークローネ小計
(41,577,214)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 500,000.00 485,955.00
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 2,300,000.00 2,654,462.20
ネ
2,800,000.00 3,140,417.20
デンマーククローネ小計
(66,765,269)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 500,000.00 486,220.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 500,000.00 469,015.00
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,200,000.00 1,037,580.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 500,000.00 474,440.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 1,000,000.00 859,890.00
3,700,000.00 3,327,145.00
ポーランドズロチ小計
(118,023,481)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 250,000.00 245,945.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 250,000.00 230,006.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 330,000.00 329,934.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 150,000.00 152,365.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 200,000.00 188,563.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 350,000.00 330,353.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 500,000.00 443,251.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 300,000.00 235,172.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 150,000.00 120,181.65
231/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 250,000.00 196,044.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 400,000.00 356,322.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 450,000.00 321,545.70
3,580,000.00 3,149,685.90
豪ドル小計
(297,298,852)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-25/04/15 150,000.00 144,083.25
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20 150,000.00 133,885.50
ドドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15 150,000.00 110,302.35
450,000.00 388,271.10
ニュージーランドドル小計
(33,736,875)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 400,000.00 401,040.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 100,000.00 100,226.50
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 150,000.00 139,909.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 190,000.00 176,130.00
840,000.00 817,306.00
シンガポールドル小計
(89,503,180)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 1,000,000.00 1,006,390.00
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,000,000.00 1,008,810.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,400,000.00 1,406,671.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,000,000.00 991,850.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,000,000.00 966,905.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 500,000.00 524,250.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 2,250,000.00 2,283,248.25
8,150,000.00 8,188,124.75
マレーシアリンギット小計
(256,941,717)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.26%-25/02/24 4,000,000.00 3,995,932.60
CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-25/03/15 1,000,000.00 999,940.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.24%-25/05/25 2,000,000.00 1,996,575.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.0%-25/06/15 1,000,000.00 995,223.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-25/08/25 1,000,000.00 996,794.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 2,000,000.00 2,029,693.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-25/11/25 3,000,000.00 2,993,614.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.46%-26/02/15 3,000,000.00 3,003,640.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 1,000,000.00 1,017,368.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.3%-26/05/15 3,000,000.00 2,992,365.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 1,000,000.00 1,007,101.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15 1,000,000.00 993,195.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20 2,000,000.00 1,993,037.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15 3,000,000.00 2,996,172.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 3,000,000.00 2,998,993.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15 2,000,000.00 2,008,969.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 4,000,000.00 4,087,174.00
232/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25 1,000,000.00 995,401.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 1,000,000.00 1,016,122.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24 4,000,000.00 4,036,284.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15 1,000,000.00 1,005,545.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15 4,000,000.00 4,029,486.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25 2,000,000.00 2,014,495.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25 1,000,000.00 995,598.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15 2,000,000.00 1,987,802.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 2,000,000.00 2,051,572.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18 1,000,000.00 1,014,582.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 3,000,000.00 3,009,646.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01 1,000,000.00 990,698.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25 3,000,000.00 3,038,970.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25 3,000,000.00 2,989,771.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 1,000,000.00 1,134,897.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 1,000,000.00 1,117,566.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15 4,000,000.00 4,205,568.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25 1,000,000.00 1,013,766.50
73,000,000.00 73,753,561.10
中国元小計
(1,514,300,741)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 700,000.00 664,484.24
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 500,000.00 530,512.51
ル
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 620,000.00 659,456.55
1,820,000.00 1,854,453.30
イスラエルシュケル小計
(68,522,976)
21,787,959,645
合計
(21,787,959,645)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 92銘柄 100.0 % 48.4 %
加ドル 国債証券 14銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 166銘柄 100.0 % 32.2 %
英ポンド 国債証券 28銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 4銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
豪ドル 国債証券 12銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.2 %
233/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 国債証券 4銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 7銘柄 100.0 % 1.2 %
中国元 国債証券 35銘柄 100.0 % 7.0 %
イスラエルシュケル 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
234/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2023年10月31日 現在です。
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,625,285,192 円
Ⅱ 負債総額 449,130 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,624,836,062 円
Ⅳ 発行済口数 2,477,762,249 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8665 円
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 52,009,067,165 円
Ⅱ 負債総額 1,096,663,631 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,912,403,534 円
Ⅳ 発行済口数 22,079,342,480 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3059 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 299,188,246,816 円
Ⅱ 負債総額 113,319,355 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 299,074,927,461 円
Ⅳ 発行済口数 60,832,381,122 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.9164 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 20,178,678,293 円
Ⅱ 負債総額 305,315,986 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,873,362,307 円
Ⅳ 発行済口数 8,809,040,794 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2560 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 50,634,185,129 円
235/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 8,588,743 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,625,596,386 円
Ⅳ 発行済口数 38,504,943,036 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3148 円
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 156,169,000,278 円
Ⅱ 負債総額 284,954,662 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,884,045,616 円
Ⅳ 発行済口数 57,396,600,725 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7159 円
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 22,284,566,805 円
Ⅱ 負債総額 410,171,350 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,874,395,455 円
Ⅳ 発行済口数 17,185,972,732 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2728 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
236/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年10月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2023年10月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2023年10月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年10月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 845 259,771
株式投資信託 791 222,110
単位型 308 9,478
追加型 483 212,631
公社債投資信託 54 37,661
単位型 41 972
追加型 13 36,689
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
237/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令
第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基
づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第64期事業年度 (2022年4月1日から2023
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第65期中間会計期間 (2023年4月1日から
2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 42,427 42,036
有価証券 170 1,025
前払費用 932 908
未収入金 96 ※4 410
未収委託者報酬 25,193 21,336
未収収益 ※3 1,048 ※3 589
関係会社短期貸付金 5,005 3,318
立替金 1,056 1,015
998 1,233
その他 ※2 ※2
流動資産合計 76,928 71,875
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 244 ※1 245
器具備品 ※1 153 ※1 122
有形固定資産合計 397 367
無形固定資産
ソフトウエア 335 390
無形固定資産合計 335 390
投資その他の資産
投資有価証券 23,969 23,274
関係会社株式 22,366 22,366
長期差入保証金 652 375
3,678 448
繰延税金資産
投資その他の資産合計 50,667 46,465
固定資産合計 51,399 47,224
資産合計 128,328 119,099
(単位:百万円)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 651 433
未払金 9,693 7,557
238/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払収益分配金 7 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,783 6,586
その他未払金 831 892
未払費用 ※3 5,572 ※3 4,227
未払法人税等 2,354 -
未払消費税等 ※4 3,669 -
賞与引当金 3,958 2,563
役員賞与引当金 5 218
訴訟損失引当金 7,847 -
その他 1,330 647
流動負債合計 35,083 15,648
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,424
賞与引当金 423 437
役員賞与引当金 - 16
390 181
その他
固定負債合計 2,209 2,059
負債合計 37,292 17,708
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,901 79,307
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,901 79,307
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 89,417 99,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,350 2,056
△731 △488
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,618 1,567
純資産合計 91,035 101,391
負債純資産合計 128,328 119,099
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 94,938 73,998
4,743 3,479
その他営業収益
営業収益合計 99,682 77,477
営業費用
支払手数料 42,026 30,699
広告宣伝費 987 755
公告費 1 3
239/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
調査費 23,000 17,479
調査費 1,042 1,170
委託調査費 21,932 16,282
図書費 25 26
委託計算費 598 581
営業雑経費 1,014 948
通信費 143 139
印刷費 308 309
協会費 52 56
諸会費 13 16
494 427
その他
営業費用計 67,628 50,469
一般管理費
給料 11,759 9,818
役員報酬 156 314
役員賞与引当金繰入額 5 234
給料・手当 7,229 6,544
賞与 143 147
賞与引当金繰入額 4,225 2,577
交際費 22 56
寄付金 29 24
旅費交通費 66 205
租税公課 429 433
不動産賃借料 937 938
退職給付費用 394 383
退職金 169 155
固定資産減価償却費 172 183
福利費 1,171 1,097
3,888 4,291
諸経費
一般管理費計 19,042 17,588
営業利益 13,010 9,420
(単位:百万円)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取利息 71 107
受取配当金
※1 5,257 ※1 9,255
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 1,548 -
58 236
その他
営業外収益合計 6,936 9,601
営業外費用
支払利息 177 407
デリバティブ費用 49 389
有価証券償還損 - 6
時効成立後支払分配金・償還金 9 1
為替差損 - 342
39 15
その他
営業外費用合計 275 1,163
経常利益 19,672 17,858
特別利益
240/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券売却益 253 427
子会社有償減資払戻益 1,445 -
- 4,481
訴訟損失引当金戻入額 ※3
特別利益合計 1,699 4,909
特別損失
投資有価証券売却損 132 347
固定資産処分損 0 0
7,847 -
訴訟損失引当金繰入額
特別損失合計 7,980 347
税引前当期純利益 13,391 22,420
法人税、住民税及び事業税
3,435 1,340
法人税等還付税額 ※2 △329 -
△1,851 3,252
法人税等調整額
法人税等合計 1,255 4,593
当期純利益 12,136 17,826
(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 6,944 6,944 - 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額(純額)
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
241/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
当期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
当期純利益 17,826 17,826 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 10,406 10,406 - 10,406
当期末残高 17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △2,067 99,823
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当期変動額
剰余金の配当 △7,420
当期純利益 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
△294 242 △51 △51
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △294 242 △51 10,355
当期末残高 2,056 △488 1,567 101,391
[注記事項]
(重要な会計方針)
第64期
項目 (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
242/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
4 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は
以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しておりま
す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
5 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
6 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
理しております。
(会計方針の変更)
第64期
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
第64期
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
243/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
(重要な会計上の見積り)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
す。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390百万円 建物 1,437百万円
器具備品 823百万円 器具備品 879百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 233百万円 未収収益 263百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 2,314百万円 未払費用 1,778百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収入金」に含めて表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻 リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供 ネジメント・リミテッドは最大448百万円(5百万豪
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供 ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
義務を保証しております。 当該資金提供義務を保証しております。
(損益計算書関係)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 受取配当金
5,194 百万円 9,241 百万円
244/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
※3 訴訟損失引当金戻入額
原告との和解が成立したことにより、前事業年度
に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
額を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 - 432,300 - -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 - 928,000 88,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 - 956,000 816,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 - 1,071,000 1,536,000 -
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 - 3,387,300 2,440,000 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年5月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年3月31日 2021年6月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年5月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年3月31日 2022年6月27日
取締役会
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
245/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2016年度
普通株式 88,000 - 88,000 - -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 816,000 - 599,000 217,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 1,536,000 - 784,000 752,000 -
ストックオプション(1)
合計 2,440,000 - 1,391,800 969,000 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
ことができません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年5月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年3月31日 2022年6月27日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年5月26日
普通株式 利益剰余金 5,092 26.23 2023年3月31日 2023年6月27日
取締役会
(リース取引関係)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 911百万円 1年内 899百万円
1年超 4,324百万円 1年超 3,425百万円
合計 5,236百万円 合計 4,324百万円
(金融商品関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
246/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年
7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 (*4)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △262 - - △262
通貨関連 (*3) - △1,066 - △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 - △1,329
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
(※4)時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1
年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
247/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 42,427
未収委託者報酬 25,193
未収収益 1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託 170 345 8,874 19
合計 68,839 345 8,874 19
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
248/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,238 18,045 - 24,283
資産計 6,238 18,045 - 24,283
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △246 - - △246
通貨関連 (*3) - △352 - △352
デリバティブ取引計 △246 △352 - △599
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
に含まれております。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
す。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1
年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類し
ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 42,036
未収委託者報酬 21,336
249/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収収益 589
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1,025 204 4,520 10
合計 64,987 204 4,520 10
(有価証券関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 20,934 17,366 3,568
が取得原価を超え
小計 20,934 17,366 3,568
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 3,188 3,369 △180
が取得原価を超え
小計 3,188 3,369 △180
ないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 17,219 13,860 3,359
が取得原価を超え
小計 17,219 13,860 3,359
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,063 7,459 △395
が取得原価を超え
小計 7,063 7,459 △395
ないもの
250/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 24,283 21,319 2,963
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 11,194 1,349 △221
合計 11,194 1,349 △221
(デリバティブ取引関係)
第63期(2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第64期(2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
- △ 246 △ 246
売建 10,970
△ 246 △ 246
合計 10,970 -
251/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
シンガポー
3,275 - △ 24 △ 24
ルドル
△ 24 △ 24
合計 3,275 -
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
-
米ドル 6,132 △280
原則的処理
-
豪ドル 105 0
投資有価証券
方法
-
香港ドル 699 △34
-
人民元 5,822 △1
-
ユーロ 234 △10
-
合計 12,994 △328
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,312 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185
(退職給付関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
252/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
1,352
退職給付債務の期首残高
133
勤務費用
4
利息費用
△16
数理計算上の差異の発生額
△107
退職給付の支払額
1,366
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,366
退職給付債務
1,366
未積立退職給付債務
58
未認識数理計算上の差異
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
1,424
退職給付引当金
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
133
勤務費用
4
利息費用
△1
数理計算上の差異の費用処理額
136
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
253/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 - 88,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
254/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 16名 31名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,437,000株 普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
2018年7月15日(以下「権利行使可 2019年4月27日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
3分の1、3分の1、3分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2018年7月15日から 2019年4月27日から
権利行使期間
2026年7月31日まで 2027年4月30日まで
255/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 36名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2018年4月27日
2020年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2020年4月27日から
権利行使期間
2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 88,000 816,000
付与 0 0
失効 88,000 539,000
権利確定 0 0
権利未確定残 - 217,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 1,536,000
付与 0
失効 784,000
権利確定 0
権利未確定残 752,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
256/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
失効 -
権利未行使残 -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
558 553
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
694
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円
(税効果会計関係)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
1,341 918
賞与引当金 賞与引当金
97 97
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損
52 52
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
427 436
退職給付引当金 退職給付引当金
87 83
固定資産減価償却費 固定資産減価償却費
322 215
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
2,403 672
訴訟損失引当金 その他
1,039
2,478
その他 繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産小計 評価性引当金 △52
△52
評価性引当金(注) 繰延税金資産合計
2,425
繰延税金資産合計 5,719
繰延税金負債
1,028
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金
1,092 948
その他有価証券評価差額金 その他
948
1,977
その他 繰延税金負債合計
2,041 448
繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額
3,678
繰延税金資産の純額
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し
た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
万円減少しております。
257/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.1% 1.0%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入されな
△10.9% △12.0%
い項目 い項目
評価性引当金の減少 △10.3% その他 0.8%
その他 △0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
(関連当事者情報)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益
(USD
(USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 -
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
Management
232,369 直接
(円貨建) 未収収益
3 -
子会社 ポール マネジメン -
(SGD千)
(注1)
International
100.00
国 ト業
資金の貸付
Limited 2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千) 33,000千)
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千) 266千)
(注1)
9,149
減資
-
(SGD
-
(注2)
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079 アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン - 配当の受取 -
(USD
-
100.00
Holding Co.,
(注 3)
ト業
34,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠5,300百万円(若しくは5,300百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2
Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
の払戻を受けております。
3
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
258/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社 3,318
(シンガポールド
- 短期 (SGD
ル貨建)
貸付金 33,000千)
(注1)
貸付金利息
103 55
Nikko Asset
(シンガポールド
(SGD 未収収益 (SGD
シンガ アセット
Management
ル貨建)
232,369 直接
1,043千) 551千)
子会社 ポール マネジメン -
(注1)
(SGD千) 100.00
International
国 ト業
資金の返済 2,019 関係会社
Limited
(米国ドル貨建) (USD 短期 -
(注2) 16,500千) 貸付金
貸付金利息 3
(米国ドル貨建) (USD 未収収益 -
(注2) 26千)
Nikko AM
131,079 アセット 7,795
Americas
直接
子会社 米国 (USD千) マネジメン - 配当の受取 (USD - -
100.00
Holding Co.,
(注3) ト業 58,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.
融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
案して決定しております。
2.
融資枠5,300百万円(若しくは5,300百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビン
グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました(決定方針等を2022年8月26日付に
て上記1に変更しております)。
3.
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,828百万円
負債合計 5,655百万円
純資産合計 29,173百万円
営業収益 15,864百万円
税引前当期純利益 4,191百万円
当期純利益 3,159百万円
(セグメント情報等)
259/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セグメント情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
260/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第63期 第64期
項目 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 468円88銭 522円22銭
1株当たり当期純利益金額 62円50銭 91円81銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円) 12,136 17,826
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 12,136 17,826
普通株式の期中平均株式数(千株) 194,152 194,152
2016年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
(1) 88,000株、2016年度ス (2) 217,000株、2017年度
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
トックオプション(2) ストックオプション(1)
在株式の概要
816,000株、2017年度ストック 752,000株
オプション(1)1,536,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 91,035 101,391
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 91,035 101,391
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年4月19日に13,412百万
円で取得しました。
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第65期中間会計期間
(2023年9月30日)
261/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の部
流動資産
現金・預金
31,751
金銭の信託
2,500
有価証券
78
未収委託者報酬
16,602
未収収益
940
※2
その他
3,797
流動資産合計
55,670
固定資産
有形固定資産 ※1
330
無形固定資産
389
投資その他の資産
投資有価証券
24,116
関係会社株式
37,647
長期差入保証金
338
繰延税金資産
240
投資その他の資産合計
62,343
固定資産合計
63,063
資産合計
118,734
(単位:百万円)
第65期中間会計期間
(2023年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金
8,446
未払費用
3,085
未払法人税等
1,334
未払消費税等 ※3
575
賞与引当金
1,383
役員賞与引当金
162
その他
1,230
流動負債合計
16,218
固定負債
退職給付引当金
1,458
賞与引当金
397
役員賞与引当金
40
その他
170
固定負債合計
2,067
負債合計
18,286
純資産の部
株主資本
資本金
17,363
資本剰余金
資本準備金
5,220
資本剰余金合計
5,220
262/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
77,549
利益剰余金合計
77,549
自己株式
△2,067
株主資本合計
98,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
3,457
繰延ヘッジ損益
△1,075
評価・換算差額等合計
2,381
純資産合計
100,447
負債純資産合計
118,734
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第65期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬
37,779
その他営業収益
1,652
営業収益合計
39,431
※1
営業費用及び一般管理費
35,014
営業利益
4,416
営業外収益 ※2
1,245
※3
営業外費用
1,458
経常利益
4,203
特別利益 ※4
501
※5
特別損失
99
税引前中間純利益
4,605
法人税等 ※6
1,270
中間純利益
3,335
(3)中間株主資本等変動計算書
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 株主資本
資本金 自己株式
資本
剰余金 合計
資本 利益剰余金
剰余金
準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △ 2,067 99,823
当期首残高
当中間期変動額
△ 5,092 △ 5,092 △ 5,092
剰余金の配当
3,335 3,335 3,335
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額
(純額)
- - - △ 1,757 △ 1,757 - △ 1,757
当中間期変動額合計
263/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
△ 2,067
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 77,549 77,549 98,066
評価・換算差額等
純資産合計
その他
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
2,056 △ 488 1,567 101,391
当期首残高
当中間期変動額
△ 5,092
剰余金の配当
3,335
中間純利益
株主資本以外の項目の
△ 587
当中間期変動額 1,400 813 813
(純額)
1,400 △ 587 813 △ 943
当中間期変動額合計
3,457 △ 1,075 2,381 100,447
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) 金銭の信託
時価法
(3) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま
す。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
き当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
264/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
4 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じ
て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
認識しております。
5 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
す。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
有効性を評価しております。
6 その他中間財務諸表作成のための基 (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
(中間貸借対照表関係)
第65期中間会計期間
(2023年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
2,354百万円
265/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※4 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧
社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッ
ド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・
キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大480百万円(5百万豪ドル)を提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド
が負う当該資金提供義務を保証しております。
(中間損益計算書関係)
第65期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 46百万円
無形固定資産 50百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 16百万円
受取配当金 1,205百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 255百万円
為替差損 184百万円
デリバティブ費用 1,017百万円
※4 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 501百万円
※5 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 97百万円
※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
266/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年度
普通株式 217,000 - 96,000 121,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 752,000 - 406,000 346,000 -
ストックオプション(1)
合計 969,000 - 502,000 467,000 -
(注) 1 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当
中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていない
ため新株予約権を行使することができません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
1株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2023年5月26日
普通株式 5,092 26.23 2023年3月31日 2023年6月27日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第65期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 911百万円
1年超 3,049百万円
合計 3,961百万円
(金融商品関係)
第65期中間会計期間(2023年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 2,500 - 2,500
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,821 17,357 - 24,178
資産計 6,821 19,857 - 26,678
デリバティブ取引 (※1、2)
株式関連 242 - - 242
通貨関連 - △685 - △685
デリバティブ取引計 242 △685 - △442
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち242百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち685百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
267/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により
算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価
に分類しております。
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分
類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に
関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を
時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
ベル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 19,011
関連会社株式 18,635
(有価証券関係)
第65期中間会計期間(2023年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、(金融商品関係)金融商品の時価
等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項(注2)に記載のとおりであります。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計
投資信託 22,320 17,117 5,202
上額が取得原価を
小計 22,320 17,117 5,202
超えるもの
中間貸借対照表計
投資信託 1,858 2,078 △220
上額が取得原価を
小計 1,858 2,078 △220
超えないもの
合計 24,178 19,195 4,982
(注) 1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
2 非上場株式(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第65期中間会計期間(2023年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
268/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引
売建 13,289 - 242 242
合計 13,289 - 242 242
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等の
ヘッジ会計 デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
の方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 6,055 - △528
原則的
豪ドル 投資有価証券 124 - △2
処理方法
ユーロ 344 - △7
香港ドル 527 - △53
人民元 2,876 - △93
合計 9,928 - △685
(持分法損益等)
第65期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(1)関連会社に対する投資の金額 5,339百万円
(2)持分法を適用した場合の投資の金額 16,494百万円
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,148百万円
(収益認識関係)
第65期中間会計期間(2023年9月30日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 4.収益の計上
基準」に記載の通りです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間
会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(ストックオプション等関係)
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しており
269/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 517円36銭
1株当たり中間純利益金額 17円17銭
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はあります
が、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を
算定できないため記載しておりません。
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
中間純利益(百万円) 3,335
普通株主に帰属しない金額(百万円) -
普通株式に係る中間純利益(百万円) 3,335
普通株式の期中平均株式数(千株) 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た 2016年度ストックオプション(2)121,000株、
り中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の 2017年度ストックオプション(1)346,000株
概要
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第65期中間会計期間
項目
(2023年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 100,447
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) -
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円) 100,447
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間
194,152
末の普通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
270/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
金融商品取引法に定める第
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円
でいます。
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社きらやか銀行 24,200百万円
株式会社山陰合同銀行 20,705百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社肥後銀行 18,128百万円
んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
保険業法に基づき生命保険
第一生命保険株式会社 60,000百万円
業を営んでいます。
690,998百万円 信用金庫法に基づき信用金
信金中央金庫
(出資の総額) 庫の事業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
271/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
272/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
273/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
274/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年1月17日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れている年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の2022年10月27日から2023年10月26日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金積立
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の2023年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
275/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
276/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年12月5日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期
間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年
4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
277/278
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て 除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
278/278