日興アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月9日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
1億円を上限とします。
(2)継続申込額
5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
半期報告書 を提出しましたので 2023年1月25日 付をもって提出しました有価証券届出書（ 2023年8月3日 付で有
価証券届出書の訂正届出書を提出済み。 以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正す
るため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出しま
す。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内
容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」は
原届出書の更新後の内容を記載しています。 また、原届出書の「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの
経理状況」において「１ 財務諸表」につきましては 「中間財務諸表」 の記載事項が追加され、「２ ファ
ンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載しています。
2/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
③ ファンドの特色
3/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
② 委託会社の概況（ 2023年8月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（３）【運用体制】
＜更新後＞
10/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2023年8月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
３【投資リスク】
＜更新後＞
（２）リスク管理体制
12/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年8月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜更新後＞
13/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX（東証株価指数）配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
14/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜更新後＞
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
（NISA） の適用対象です。 販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。
※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となり
ます。 当ファンド は、 NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」 および「つみたて投資枠（特定
累積投資勘定）」 の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。上記は、 2023年9月末現在 のものです。税法が改正された場合
などには、変更される場合があります。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみたてNISA）をご利用の場合、毎年、年間40万円
の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
に選択制であり、同一年において両方を併用した投資は行なえません。
※2024年1月1日以降、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法
15/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2023年11月9日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
16/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
【Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス）】
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 205,335,969 99.69
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 635,977 0.31
合計（純資産総額） 205,971,946 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジあ 90,896,748 1.3358 121,419,876 1.3144 119,474,685 58.01
益証券 り）マザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 6,752,883 4.7735 32,234,888 5.2120 35,196,026 17.09
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 8,507,242 2.8436 24,191,194 3.0023 25,541,292 12.40
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 12,428,188 1.3656 16,972,171 1.3454 16,720,884 8.12
益証券 ド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 1,775,420 2.3383 4,151,465 2.4629 4,372,681 2.12
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 789,297 2.5047 1,976,953 2.5916 2,045,542 0.99
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 839,477 2.2006 1,847,354 2.3644 1,984,859 0.96
益証券 ザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.69
合 計 99.69
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
17/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
2023年 2月末日
22 ― 0.9919 ―
3月末日
34 ― 0.9938 ―
4月末日
59 ― 0.9998 ―
5月末日
66 ― 1.0056 ―
6月末日
109 ― 1.0265 ―
7月末日
175 ― 1.0263 ―
8月末日
205 ― 1.0260 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
当中間期 2023年 2月10日～2023年 8月 9日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
当中間期 2023年 2月10日～2023年 8月 9日 2.41
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
当中間期 2023年 2月10日～2023年 8月 9日 211,151,544 26,533,151
(注)第1期中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
18/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 51,679,183,590 99.48
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 267,881,692 0.52
合計（純資産総額） 51,947,065,282 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 256,355,000 0.49
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 855,700 2,021.35 1,729,669,195 2,515.00 2,152,085,500 4.14
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 110,200 9,999.31 1,101,923,962 12,145.00 1,338,379,000 2.58
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 961,200 723.32 695,255,184 1,163.50 1,118,356,200 2.15
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,600 51,777.42 807,727,830 60,520.00 944,112,000 1.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 5,007,300 163.96 820,996,908 168.30 842,728,590 1.62
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 76,500 6,610.24 505,683,360 9,694.00 741,591,000 1.43
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 109,100 4,285.59 467,557,869 6,681.00 728,897,100 1.40
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 100,900 4,167.40 420,490,660 7,196.00 726,076,400 1.40
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 33,000 13,296.73 438,792,189 21,575.00 711,975,000 1.37
日本 株式 三井物産 卸売業 117,400 3,375.73 396,310,702 5,432.00 637,716,800 1.23
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 138,300 3,852.00 532,731,600 4,508.00 623,456,400 1.20
日本 株式 リクルートホールディング サービス 118,600 4,602.72 545,882,592 5,220.00 619,092,000 1.19
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 98,400 6,062.10 596,510,640 6,267.00 616,672,800 1.19
品
日本 株式 信越化学工業 化学 129,800 3,139.96 407,566,808 4,659.00 604,738,200 1.16
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 126,700 3,381.93 428,490,531 4,703.00 595,870,100 1.15
器
日本 株式 第一三共 医薬品 136,200 4,530.05 616,992,810 4,299.00 585,523,800 1.13
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 99,300 3,952.40 392,473,320 5,472.00 543,369,600 1.05
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 222,000 1,649.64 366,220,080 2,410.00 535,020,000 1.03
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 33,000 14,695.77 484,960,410 16,155.00 533,115,000 1.03
19/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 120,800 4,393.94 530,787,952 4,325.00 522,460,000 1.01
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 77,100 6,039.52 465,646,992 6,545.00 504,619,500 0.97
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 151,700 2,675.38 405,855,146 3,227.00 489,535,900 0.94
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,800 22,041.92 414,388,204 25,225.00 474,230,000 0.91
日本 株式 オリエンタルランド サービス 84,800 3,887.77 329,682,896 5,249.00 445,115,200 0.86
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 251,300 1,474.22 370,471,486 1,670.00 419,671,000 0.81
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 47,300 7,199.35 340,529,268 8,185.00 387,150,500 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 5,100 58,878.97 300,282,750 70,600.00 360,060,000 0.69
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 56,800 5,610.88 318,697,984 5,981.00 339,720,800 0.65
ングス
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 147,600 2,041.58 301,337,208 2,214.50 326,860,200 0.63
日本 株式 デンソー 輸送用機 32,200 7,345.06 236,511,174 9,959.00 320,679,800 0.62
器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.36
建設業 2.09
食料品 3.37
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.17
化学 5.94
医薬品 5.11
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.68
鉄鋼 0.98
非鉄金属 0.66
金属製品 0.51
機械 5.48
電気機器 17.22
輸送用機器 8.31
精密機器 2.38
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.37
陸運業 2.96
海運業 0.66
空運業 0.49
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.05
卸売業 6.80
小売業 4.36
20/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行業 6.56
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.24
その他金融業 1.16
不動産業 1.88
サービス業 4.89
合 計 99.48
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２３年 買建 11 日本円 251,091,050 256,355,000 0.49
取引 ０９月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 219,083,946,393 69.08
カナダ 10,602,531,154 3.34
ドイツ 7,666,112,583 2.42
イタリア 1,696,883,446 0.54
フランス 10,165,200,117 3.21
オランダ 5,843,659,101 1.84
スペイン 2,283,691,525 0.72
ベルギー 664,346,591 0.21
オーストリア 159,698,484 0.05
ルクセンブルク 169,810,125 0.05
フィンランド 1,013,896,509 0.32
アイルランド 6,068,987,256 1.91
ポルトガル 163,905,261 0.05
イギリス 12,539,190,332 3.95
スイス 10,062,629,796 3.17
スウェーデン 2,597,340,175 0.82
ノルウェー 601,318,445 0.19
21/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク 2,941,071,403 0.93
ケイマン 453,922,817 0.14
オーストラリア 6,007,667,749 1.89
バミューダ 272,822,236 0.09
ニュージーランド 232,472,410 0.07
香港 1,697,142,322 0.54
シンガポール 977,758,616 0.31
イスラエル 641,803,497 0.20
ジャージー 886,434,492 0.28
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 53,808,426 0.02
小計 305,548,051,261 96.34
投資証券 アメリカ 5,463,542,510 1.72
カナダ 14,859,936 0.00
フランス 115,053,602 0.04
ベルギー 32,618,868 0.01
イギリス 109,997,569 0.03
オーストラリア 388,529,872 0.12
香港 76,746,806 0.02
シンガポール 128,963,964 0.04
小計 6,330,313,127 2.00
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 5,270,303,890 1.66
合計（純資産総額） 317,148,668,278 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,299,394,775 1.36
買建 ドイツ 828,051,120 0.26
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 4,338,174,330 1.37
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
22/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 627,544 22,370.96 14,038,764,651 27,434.43 17,216,311,940 5.43
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 280,494 37,026.91 10,385,826,964 48,069.09 13,483,093,574 4.25
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 366,170 17,408.63 6,374,519,098 19,747.23 7,230,844,674 2.28
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 97,960 21,326.45 2,089,139,727 72,023.96 7,055,467,905 2.22
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 236,400 15,292.66 3,615,184,911 19,865.65 4,696,241,078 1.48
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 212,960 15,363.08 3,271,722,546 20,019.16 4,263,281,591 1.34
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 113,195 31,922.89 3,613,512,130 37,558.77 4,251,466,102 1.34
動車部品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 87,880 20,742.98 1,822,893,095 43,143.62 3,791,461,326 1.20
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 51,425 42,765.37 2,199,209,637 52,786.97 2,714,570,035 0.86
ス
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,060 78,445.52 2,907,191,326 71,861.68 2,663,194,083 0.84
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 160,801 15,508.98 2,493,860,480 16,210.65 2,606,689,695 0.82
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 32,079 51,950.11 1,666,507,781 80,116.13 2,570,045,591 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 116,110 18,130.21 2,105,099,444 21,660.99 2,515,057,781 0.79
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 64,382 28,834.56 1,856,426,833 35,998.82 2,317,676,416 0.73
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 95,631 24,907.10 2,381,891,025 23,937.32 2,289,150,423 0.72
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 16,530 70,732.01 1,169,200,213 130,451.33 2,156,360,584 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 93,439 19,347.73 1,807,833,398 22,520.64 2,104,306,828 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 33,715 46,278.78 1,560,289,199 60,513.64 2,040,217,440 0.64
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 40,105 42,659.86 1,710,873,761 48,338.10 1,938,599,741 0.61
財・サービ
ス流通・小
売り
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 108,950 18,020.08 1,963,288,122 17,700.15 1,928,431,735 0.61
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 65,575 17,669.22 1,158,659,298 27,627.60 1,811,679,870 0.57
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 71,831 25,503.60 1,831,949,274 23,418.31 1,682,161,057 0.53
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 100,843 14,459.75 1,458,165,016 16,112.70 1,624,853,208 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 15,927 80,826.29 1,287,320,365 97,614.28 1,554,702,765 0.49
導体製造装
置
23/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 70,096 21,902.79 1,535,298,467 21,684.38 1,519,988,581 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,194 47,855.39 870,681,128 79,731.63 1,450,637,313 0.46
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 54,611 26,125.09 1,426,717,508 26,473.89 1,445,765,934 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 162,942 8,654.34 1,410,156,371 8,840.71 1,440,523,621 0.45
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 10,979 107,206.75 1,177,022,965 128,511.35 1,410,926,221 0.44
財・アパレ
VUITTON SE
ル
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 17,549 73,114.10 1,283,079,472 79,278.41 1,391,256,852 0.44
流通・小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.05
素材 3.98
資本財 6.57
商業・専門サービス 1.51
運輸 1.82
自動車・自動車部品 2.17
耐久消費財・アパレル 1.60
消費者サービス 2.07
メディア・娯楽 5.98
一般消費財・サービス流通・小売り 4.45
生活必需品流通・小売り 1.68
食品・飲料・タバコ 3.83
家庭用品・パーソナル用品 1.73
ヘルスケア機器・サービス 4.38
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.46
銀行 5.17
金融サービス 6.47
保険 2.99
ソフトウェア・サービス 9.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.84
電気通信サービス 1.14
公益事業 2.71
半導体・半導体製造装置 6.13
不動産管理・開発 0.34
投資証券 ― ― 2.00
合 計 98.34
投資不動産物件
24/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2309 買建 130 米ドル 29,109,750 4,255,845,450 29,407,625 4,299,394,775 1.36
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2309 買建 130 ユーロ 5,165,440 825,643,930 5,180,500 828,051,120 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 24,900,000.00 3,544,953,800 3,616,832,270 1.14
ユーロ 買建 4,300,000.00 669,100,525 684,157,920 0.22
英ポンド 買建 200,000.00 37,167,200 37,184,140 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 342,406,248 0.32
メキシコ 2,858,380,755 2.64
ブラジル 5,492,194,787 5.08
チリ 535,344,219 0.49
コロンビア 99,985,643 0.09
ペルー 280,812,465 0.26
オランダ 64,987,904 0.06
ルクセンブルク 101,849,698 0.09
ギリシャ 480,156,131 0.44
トルコ 734,644,250 0.68
チェコ 167,227,211 0.15
キプロス 290 0.00
ハンガリー 258,031,415 0.24
ポーランド 760,217,358 0.70
ロシア 4,946,948 0.00
ケイマン 12,458,211,571 11.52
25/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バミューダ 233,354,536 0.22
香港 1,811,108,587 1.67
シンガポール 23,471,937 0.02
マレーシア 1,419,762,487 1.31
タイ 2,051,197,244 1.90
フィリピン 625,870,281 0.58
インドネシア 2,034,365,057 1.88
韓国 12,325,979,900 11.40
台湾 14,926,677,260 13.80
中国 15,544,972,317 14.37
インド 15,103,949,975 13.96
カタール 935,945,754 0.87
エジプト 49,366,121 0.05
南アフリカ 3,176,793,159 2.94
英ヴァージン諸島 222 0.00
アラブ首長国連邦 1,341,055,517 1.24
クウェート 835,030,971 0.77
サウジアラビア 4,279,965,054 3.96
小計 101,358,263,272 93.71
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 66,866,197 0.06
南アフリカ 35,849,899 0.03
小計 102,716,096 0.09
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,702,618,888 6.20
合計（純資産総額） 108,163,598,256 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,790,159,584 6.28
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,054,615,546 0.98
売建 ― 903,275,508 △0.84
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
26/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,558,355 2,285.83 5,847,977,163 2,544.61 6,510,040,021 6.02
導体製造装
MANUFAC
置
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 646,150 6,344.14 4,099,269,521 6,069.65 3,921,906,932 3.63
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 496,460 7,179.91 3,564,541,025 7,434.68 3,691,021,233 3.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 1,710,000 1,578.46 2,699,177,507 1,683.22 2,878,307,055 2.66
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 316,462 4,095.57 1,296,092,584 4,304.12 1,362,093,272 1.26
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サー 526,485 2,518.48 1,325,945,404 2,500.14 1,316,289,367 1.22
ビス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 535,787 1,685.16 902,891,947 1,706.84 914,503,755 0.85
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 345,188 2,252.25 777,449,685 2,554.56 881,805,874 0.82
ア・サービ
ス
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 287,193 2,942.91 845,184,790 2,810.08 807,037,029 0.75
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,961,920 99.84 994,633,771 78.05 777,624,487 0.72
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC-ADR 一般消費 52,570 9,705.13 510,198,860 14,348.06 754,277,935 0.70
財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 56,810 9,767.87 554,913,016 13,229.51 751,569,031 0.69
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 348,106 2,063.25 718,229,834 1,941.35 675,797,489 0.62
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,295,212 469.75 608,427,488 485.99 629,472,255 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 204,875 2,574.97 527,547,177 3,029.23 620,615,135 0.57
娯楽
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 244,273 2,602.82 635,800,796 2,455.43 599,796,229 0.55
財・サービ
ス流通・小
売り
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 234,860 2,274.41 534,170,147 2,542.99 597,247,806 0.55
娯楽
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 203,782 2,911.52 593,316,479 2,830.40 576,784,573 0.53
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 94,436 5,800.13 547,741,536 6,035.89 570,005,402 0.53
ア・サービ
ス
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 648,000 1,074.46 696,252,370 876.54 567,998,892 0.53
CO-H
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 85,570 6,047.56 517,489,924 6,082.91 520,515,464 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 158,932 3,071.72 488,195,063 3,250.69 516,639,315 0.48
導体製造装
置
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 5,753,500 84.51 486,238,136 88.32 508,149,120 0.47
シア
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 20,330 25,520.20 518,825,841 24,867.43 505,554,862 0.47
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 7,460 41,445.79 309,185,632 64,264.00 479,409,440 0.44
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 102,000 4,538.39 462,916,053 4,560.62 465,183,648 0.43
動車部品
27/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 464,960 766.62 356,449,166 974.56 453,132,182 0.42
PR
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE CV 電気通信 3,110,749 172.37 536,211,808 142.38 442,922,967 0.41
サービス
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 306,275 1,390.34 425,829,293 1,413.24 432,842,531 0.40
ラビア
中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 8,233,000 60.75 500,191,095 50.30 414,128,133 0.38
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.80
素材 7.36
資本財 4.26
商業・専門サービス 0.05
運輸 1.93
自動車・自動車部品 3.54
耐久消費財・アパレル 1.28
消費者サービス 2.71
メディア・娯楽 6.23
一般消費財・サービス流通・小売り 5.57
生活必需品流通・小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 3.59
家庭用品・パーソナル用品 0.78
ヘルスケア機器・サービス 1.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.56
銀行 15.32
金融サービス 2.60
保険 2.55
ソフトウェア・サービス 2.34
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.31
電気通信サービス 2.81
公益事業 2.40
半導体・半導体製造装置 8.64
不動産管理・開発 1.56
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.09
合 計 93.80
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
28/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2309 買建 936 米ドル 47,164,135 6,895,396,537 46,444,320 6,790,159,584 6.28
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 700,000.00 102,235,000 102,256,700 0.09
ユーロ 買建 150,000.00 23,921,100 23,973,210 0.02
ポーランドズロチ 買建 660,000.00 23,560,878 23,600,676 0.02
香港ドル 買建 22,400,000.00 417,304,540 417,264,960 0.39
韓国ウォン 買建 4,400,000,000.00 486,118,038 487,520,000 0.45
米ドル 売建 6,179,361.00 903,422,578 903,275,508 △0.84
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 60,216,338,550 98.45
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 946,554,767 1.55
合計（純資産総額） 61,162,893,317 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 6,547 565,424.42 3,701,833,684 615,000 4,026,405,000 6.58
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,765 542,423.52 3,127,071,593 605,000 3,487,825,000 5.70
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 18,148 161,718.1 2,934,860,106 171,100 3,105,122,800 5.08
人 投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 9,776 296,874.27 2,902,242,957 292,900 2,863,390,400 4.68
資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 26,901 97,372.64 2,619,421,521 97,800 2,630,917,800 4.30
券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 18,957 145,399.15 2,756,331,801 137,300 2,602,796,100 4.26
29/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 8,459 287,063.31 2,428,268,576 276,200 2,336,375,800 3.82
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 11,183 180,465.18 2,018,142,108 181,100 2,025,241,300 3.31
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 12,554 147,491.72 1,851,611,145 156,500 1,964,701,000 3.21
投資証券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 5,331 359,217.33 1,914,987,589 350,500 1,868,515,500 3.05
投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 27,171 56,909.67 1,546,292,812 60,500 1,643,845,500 2.69
券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 16,864 79,975.72 1,348,710,671 84,100 1,418,262,400 2.32
証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,838 352,233.9 1,351,873,709 369,000 1,416,222,000 2.32
投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 18,098 72,588.35 1,313,704,054 73,800 1,335,632,400 2.18
人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,938 663,102.55 1,285,092,748 657,000 1,273,266,000 2.08
法人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 8,562 156,593.55 1,340,753,992 146,000 1,250,052,000 2.04
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,944 406,140.51 1,195,677,682 408,000 1,201,152,000 1.96
法人 投資証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,334 512,564.58 1,196,325,748 495,500 1,156,497,000 1.89
資法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,266 324,972.07 1,061,358,781 344,000 1,123,504,000 1.84
投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,595 319,506.18 1,148,624,745 305,000 1,096,475,000 1.79
人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 7,173 160,939.76 1,154,420,899 148,700 1,066,625,100 1.74
証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,885 155,440.76 1,070,209,699 147,300 1,014,160,500 1.66
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,082 488,867.15 1,017,821,415 470,500 979,581,000 1.60
証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,600 150,930.38 996,140,549 146,700 968,220,000 1.58
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,760 349,632.33 964,985,244 340,500 939,780,000 1.54
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,120 216,085.63 890,272,832 226,000 931,120,000 1.52
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 7,786 113,877.98 886,654,011 111,500 868,139,000 1.42
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,250 156,280.35 820,471,879 162,400 852,600,000 1.39
証券
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資証 10,818 70,950.39 767,541,345 73,600 796,204,800 1.30
券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,163 612,427.48 712,253,163 684,000 795,492,000 1.30
券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.45
合 計 98.45
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
30/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 44,280,898,707 77.48
カナダ 938,636,943 1.64
ドイツ 24,928,087 0.04
イタリア 6,334,835 0.01
フランス 981,403,603 1.72
オランダ 112,280,738 0.20
スペイン 231,850,821 0.41
ベルギー 595,754,183 1.04
アイルランド 21,057,900 0.04
イギリス 2,554,432,439 4.47
オーストラリア 3,794,828,743 6.64
ニュージーランド 156,939,652 0.27
香港 690,796,303 1.21
シンガポール 2,025,556,019 3.54
韓国 125,364,125 0.22
イスラエル 67,820,832 0.12
ガーンジー 115,479,456 0.20
小計 56,724,363,386 99.25
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 425,872,812 0.75
合計（純資産総額） 57,150,236,198 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 21,926,430 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
31/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 280,192 17,885.72 5,011,435,869 18,377.33 5,149,183,649 9.01
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 28,381 113,612.87 3,224,446,888 115,869.34 3,288,487,966 5.75
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 48,021 41,542.42 1,994,908,738 41,082.19 1,972,808,326 3.45
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 150,830 11,915.28 1,797,182,025 12,121.44 1,828,277,097 3.20
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 88,416 15,563.87 1,376,095,962 19,248.69 1,701,892,352 2.98
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 204,415 8,938.12 1,827,086,301 8,269.07 1,690,322,353 2.96
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 99,252 16,290.33 1,616,848,543 16,595.16 1,647,103,019 2.88
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 304,647 4,729.48 1,440,822,882 4,529.27 1,379,830,346 2.41
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 64,081 20,909.50 1,339,902,130 19,098.10 1,223,825,731 2.14
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 43,118 27,812.39 1,199,214,780 27,070.39 1,167,221,162 2.04
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 519,214 1,874.24 973,136,369 2,198.89 1,141,697,588 2.00
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 103,560 9,709.67 1,005,534,244 9,576.10 991,700,916 1.74
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 176,468 4,984.32 879,574,120 5,027.81 887,248,987 1.55
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 47,737 17,800.29 849,732,596 17,225.28 822,283,382 1.44
INC
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 88,499 8,337.93 737,899,200 9,261.76 819,657,383 1.43
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 121,424 6,781.84 823,478,899 6,421.10 779,676,132 1.36
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 35,422 22,400.68 793,476,899 21,396.36 757,902,218 1.33
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,495 34,196.81 666,666,865 35,111.39 684,496,587 1.20
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 37,746 19,554.12 738,089,828 18,092.24 682,910,068 1.19
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 65,018 10,213.15 664,039,091 9,555.63 621,288,081 1.09
香港 投資証券 LINK REIT 776,080 865.46 671,667,148 736.81 571,828,549 1.00
アメリカ 投資証券 UDR INC 94,035 6,288.79 591,367,146 5,886.01 553,491,138 0.97
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 79,794 7,307.81 583,119,496 6,932.80 553,196,162 0.97
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 53,200 9,907.05 527,055,393 9,843.64 523,681,967 0.92
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 187,956 2,828.56 531,644,958 2,776.33 521,829,385 0.91
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 32,411 16,326.18 529,148,118 15,836.38 513,273,042 0.90
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 370,890 1,404.72 520,998,483 1,376.77 510,631,635 0.89
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 95,373 5,103.72 486,757,897 5,296.82 505,174,186 0.88
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 215,842 2,546.33 549,605,569 2,339.19 504,897,606 0.88
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 166,344 3,029.17 503,884,413 3,024.87 503,170,306 0.88
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.25
合 計 99.25
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 売建 150,000.00 21,900,000 21,926,430 △0.04
32/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 44,588,399,070 86.62
地方債証券 日本 2,832,658,960 5.50
特殊債券 日本 2,611,073,000 5.07
社債券 日本 1,298,788,000 2.52
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 145,920,870 0.28
合計（純資産総額） 51,476,839,900 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 100.99 706,944,000 100.62 704,340,000 0.300 2025/12/20 1.37
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 700,000,000 100.30 702,136,000 100.09 700,637,000 0.100 2026/9/20 1.36
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 680,000,000 100.14 681,005,400 99.90 679,354,000 0.100 2027/6/20 1.32
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 660,000,000 100.23 661,547,700 100.04 660,323,400 0.100 2026/12/20 1.28
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 660,000,000 100.17 661,122,000 99.98 659,881,200 0.100 2027/3/20 1.28
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 645,000,000 100.33 647,173,700 100.11 645,715,950 0.100 2026/6/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 630,000,000 100.36 632,294,900 100.13 630,875,700 0.100 2026/3/20 1.23
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 620,000,000 101.21 627,551,600 100.78 624,891,800 0.400 2025/9/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 590,000,000 99.94 589,646,000 99.74 588,483,700 0.100 2027/12/20 1.14
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 590,000,000 98.91 583,569,000 98.39 580,554,100 0.100 2030/3/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 570,000,000 101.11 576,338,400 100.72 574,104,000 0.400 2025/6/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 580,000,000 98.53 571,485,600 97.94 568,063,600 0.100 2030/9/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 560,000,000 99.12 555,072,000 98.58 552,048,000 0.100 2029/12/20 1.07
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 540,000,000 99.83 539,082,000 99.61 537,926,400 0.100 2028/3/20 1.04
債（１０年）
33/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 99.74 533,646,450 99.47 532,201,950 0.100 2028/6/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 520,000,000 99.64 518,128,000 99.35 516,620,000 0.100 2028/9/20 1.00
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 500,000,000 100.04 500,240,000 99.83 499,190,000 0.100 2027/9/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 101.00 494,929,400 100.59 492,910,600 0.500 2024/9/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 500,000,000 97.74 488,735,500 97.14 485,710,000 0.100 2031/6/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 500,000,000 97.55 487,764,000 96.90 484,515,000 0.100 2031/9/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 460,000,000 97.91 450,395,500 97.66 449,249,800 0.100 2030/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 420,000,000 98.68 414,493,800 98.17 412,339,200 0.100 2030/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 400,000,000 99.54 398,172,000 99.21 396,860,000 0.100 2028/12/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 101.01 393,970,200 100.65 392,566,200 0.400 2025/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 98.36 393,448,000 97.40 389,636,000 0.100 2031/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 400,000,000 100.00 400,000,000 97.26 389,044,000 0.200 2032/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３６９回利付国 390,000,000 100.62 392,433,000 99.20 386,903,400 0.500 2032/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 113.55 389,493,650 111.38 382,033,400 2.100 2030/3/20 0.74
債（２０年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 370,000,000 100.68 372,534,200 98.96 366,159,400 0.500 2033/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 330,000,000 110.86 365,838,000 108.22 357,142,500 1.500 2033/3/20 0.69
債（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 86.62
地方債証券 5.50
特殊債券 5.07
社債券 2.52
合 計 99.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
34/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 10,850,129,098 48.51
カナダ 437,833,490 1.96
メキシコ 210,754,190 0.94
ドイツ 1,441,442,661 6.44
イタリア 1,691,985,821 7.56
フランス 1,830,473,470 8.18
オランダ 333,351,675 1.49
スペイン 1,084,849,320 4.85
ベルギー 411,898,882 1.84
オーストリア 271,802,802 1.22
フィンランド 101,558,149 0.45
アイルランド 132,291,559 0.59
イギリス 1,113,182,207 4.98
スウェーデン 55,075,899 0.25
ノルウェー 42,723,100 0.19
デンマーク 70,107,722 0.31
ポーランド 118,824,622 0.53
オーストラリア 309,670,880 1.38
ニュージーランド 34,448,123 0.15
シンガポール 89,600,970 0.40
マレーシア 260,898,554 1.17
中国 1,368,667,679 6.12
イスラエル 74,216,319 0.33
小計 22,335,787,192 99.86
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 31,923,258 0.14
合計（純資産総額） 22,367,710,450 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 23,022,376,206 △102.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
35/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,342.74 533,709,954 13,524.07 540,962,807 2.000 2026/11/15 2.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 13,985.51 531,449,561 14,105.43 536,006,510 2.250 2024/11/15 2.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,200,000 13,826.67 442,453,759 13,843.31 442,986,000 2.250 2025/11/15 1.98
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,650,000 13,830.17 366,499,699 13,980.37 370,479,938 2.000 2025/2/15 1.66
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,430,000 14,065.90 341,801,418 14,208.88 345,275,920 2.375 2024/8/15 1.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 12,242.86 293,828,739 12,382.16 297,171,851 1.500 2030/2/15 1.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,100,000 13,293.34 279,160,332 13,512.06 283,753,410 1.625 2026/5/15 1.27
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 13,672.62 273,452,480 13,831.87 276,637,593 2.000 2025/8/15 1.24
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,990,000 12,481.09 248,373,771 12,512.65 249,001,906 0.625 2027/11/30 1.11
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 13,362.45 213,799,225 13,581.74 217,307,937 1.625 2026/2/15 0.97
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 13,574.89 203,623,476 13,690.82 205,362,389 2.875 2028/8/15 0.92
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 13,452.68 201,790,265 13,588.60 203,829,043 2.375 2027/5/15 0.91
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 12,546.00 200,736,126 12,682.85 202,925,600 1.250 2028/6/30 0.91
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 12,910.71 193,660,747 13,260.22 198,903,346 0.375 2025/11/30 0.89
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 11,558.57 196,495,724 11,582.63 196,904,821 0.625 2030/5/15 0.88
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 13,793.97 179,321,610 13,929.54 181,084,036 2.125 2025/5/15 0.81
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,350,000 7,406.49 174,052,562 7,609.24 178,817,191 1.250 2050/5/15 0.80
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,400,000 12,257.95 171,611,388 12,546.35 175,649,008 1.125 2028/8/31 0.79
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 13,758.15 165,097,812 13,899.27 166,791,334 1.750 2025/3/15 0.75
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 850,000 20,039.40 170,334,973 19,444.67 165,279,779 5.750 2032/10/25 0.74
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,100,000 13,429.26 147,721,964 13,581.17 149,392,935 2.250 2027/2/15 0.67
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,100,000 13,336.36 146,700,004 13,482.94 148,312,385 2.250 2027/8/15 0.66
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,000,000 14,586.12 145,861,273 14,443.68 144,436,860 1.500 2031/5/25 0.65
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 7,664.64 137,963,684 7,869.09 141,643,765 1.375 2050/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 13,822.18 138,221,821 14,034.61 140,346,152 1.500 2024/9/30 0.63
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,100,000 12,150.59 133,656,496 12,477.24 137,249,738 0.500 2027/10/31 0.61
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 900,000 15,371.81 138,346,315 14,990.46 134,914,199 1.700 2032/8/15 0.60
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 12,793.07 127,930,711 13,058.05 130,580,577 1.125 2027/2/28 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 12,459.55 124,595,523 12,730.81 127,308,182 1.250 2028/4/30 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 900,000 13,836.45 124,528,134 13,939.81 125,458,372 2.625 2025/12/31 0.56
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.86
合 計 99.86
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
36/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 米ドル 売建 76,323,000.00 10,517,650,177 11,139,694,159 △49.80
加ドル 売建 4,092,000.00 421,837,235 441,032,008 △1.97
メキシコペソ 売建 24,690,000.00 198,281,410 212,560,184 △0.95
ユーロ 売建 47,525,000.00 7,056,703,601 7,588,710,938 △33.93
英ポンド 売建 6,056,000.00 1,047,211,376 1,123,283,261 △5.02
スウェーデンクローナ 売建 4,170,000.00 53,309,969 56,185,250 △0.25
ノルウェークローネ 売建 3,149,000.00 40,226,370 43,402,814 △0.19
デンマーククローネ 売建 3,360,000.00 69,068,189 71,780,489 △0.32
ポーランドズロチ 売建 3,382,000.00 113,867,869 119,998,853 △0.54
豪ドル 売建 3,505,000.00 325,981,181 330,764,568 △1.48
ニュージーランドドル 売建 418,000.00 35,769,715 35,946,642 △0.16
シンガポールドル 売建 841,000.00 87,279,192 90,831,105 △0.41
マレーシアリンギット 売建 10,130,000.00 305,006,196 318,865,049 △1.43
中国元 売建 68,696,000.00 1,353,282,929 1,373,256,742 △6.14
イスラエルシュケル 売建 1,991,000.00 76,279,705 76,064,144 △0.34
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
37/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
38/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2023年 2月10日か
ら2023年 8月 9日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
【中間財務諸表】
【Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,304,243
187,854,545
親投資信託受益証券
190,158,788
流動資産合計
190,158,788
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,013,262
未払受託者報酬 8,330
未払委託者報酬 33,169
未払利息 4
35,890
その他未払費用
1,090,655
流動負債合計
1,090,655
負債合計
純資産の部
元本等
元本 184,618,393
剰余金
4,449,740
中間剰余金又は中間欠損金（△）
189,068,133
元本等合計
189,068,133
純資産合計
190,158,788
負債純資産合計
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年 2月10日
至 2023年 8月 9日
営業収益
2,041,035
有価証券売買等損益
2,041,035
営業収益合計
営業費用
支払利息 184
受託者報酬 8,330
委託者報酬 33,169
39/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間計算期間
自 2023年 2月10日
至 2023年 8月 9日
35,891
その他費用
77,574
営業費用合計
1,963,461
営業利益又は営業損失（△）
1,963,461
経常利益又は経常損失（△）
1,963,461
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
242,112
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,801,629
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,801,629
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 73,238
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
73,238
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
4,449,740
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
2023年 8月 9日現在
１. 期首元本額 10,000,000円
期中追加設定元本額 201,151,544円
期中一部解約元本額 26,533,151円
２. 受益権の総数 184,618,393口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
自 2023年 2月10日
至 2023年 8月 9日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
40/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間計算期間末
2023年 8月 9日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額は
差額 ありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（１口当たり情報）
当中間計算期間末
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 1.0241円
(1万口当たり純資産額) (10,241円)
当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジ
なし）マザーファンド」「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス
（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジ
あり）マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受
益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外
であります。
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 83,326,210
株式 50,586,383,810
派生商品評価勘定 98,900
未収入金 60,060,500
未収配当金 68,778,921
41/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月 9日現在
35,000
前払金
50,798,683,341
流動資産合計
50,798,683,341
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 557,750
未払解約金 39,270,714
159
未払利息
39,828,623
流動負債合計
39,828,623
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,938,368,800
剰余金
28,820,485,918
剰余金又は欠損金（△）
50,758,854,718
元本等合計
50,758,854,718
純資産合計
50,798,683,341
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月 9日現在
１. 期首 2023年 2月10日
期首元本額 22,734,797,694円
期首からの追加設定元本額 939,352,820円
期首からの一部解約元本額 1,735,781,714円
元本の内訳 ※
42/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 749,857,891円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,076,106,689円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 4,355,548,203円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 5,116,868,374円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,712,242,214円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 2,808,434,143円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向 493,098,615円
け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） 777,238円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） 678,947円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型） 276,830円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,854,159,840円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 213,009,294円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 611,595,097円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 972,652,681円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 973,062,744円
計 21,938,368,800円
２. 受益権の総数 21,938,368,800口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に
供している資産は次のとおりであります。
株式 708,205,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 8月 9日現在）
43/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 160,335,000 － 159,880,000 △455,000
合計 160,335,000 － 159,880,000 △455,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 2.3137円
(1万口当たり純資産額) (23,137円)
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
預金 124,500,071
コール・ローン 3,732,713,058
株式 299,796,686,891
投資証券 6,207,401,722
派生商品評価勘定 95,316,603
未収入金 239,535
未収配当金 221,296,964
628,431,526
差入委託証拠金
310,806,586,370
流動資産合計
310,806,586,370
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,151,464
未払解約金 1,469,445,217
7,123
未払利息
1,487,603,804
流動負債合計
1,487,603,804
負債合計
44/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月 9日現在
純資産の部
元本等
元本 60,661,976,187
剰余金
248,657,006,379
剰余金又は欠損金（△）
309,318,982,566
元本等合計
309,318,982,566
純資産合計
310,806,586,370
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月 9日現在
１. 期首 2023年 2月10日
期首元本額 61,138,454,902円
期首からの追加設定元本額 4,761,205,095円
期首からの一部解約元本額 5,237,683,810円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 32,352,312,957円
45/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月 9日現在
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 115,468,457円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 317,937,990円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 666,253,380円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 777,862,759円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 1,312,237,079円
日興五大陸株式ファンド 3,523,146,488円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家向け） 12,085,689円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向 75,144,450円
け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け） 5,823,598,051円
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 9,628,437,178円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） 6,269,607円
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式） 62,406,298円
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全 234,238,265円
世界株式）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） 307,359円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型） 125,452円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,406,776,567円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 16,195,435円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 46,905,456円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 74,587,947円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 74,834,963円
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,134,844,360円
計 60,661,976,187円
２. 受益権の総数 60,661,976,187口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
46/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 8月 9日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,460,501,072 － 3,478,862,295 18,361,223
合計 3,460,501,072 － 3,478,862,295 18,361,223
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2023年 8月 9日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,648,745,100 － 2,707,556,090 58,810,990
米ドル 2,224,816,030 － 2,277,608,070 52,792,040
ユーロ 423,929,070 － 429,948,020 6,018,950
売建 16,438,680 － 16,445,754 △7,074
英ポンド 16,438,680 － 16,445,754 △7,074
合計 2,665,183,780 － 2,724,001,844 58,803,916
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
47/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 5.0991円
(1万口当たり純資産額) (50,991円)
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
預金 1,729,937,970
コール・ローン 1,367,100,616
株式 101,103,098,907
投資証券 96,086,264
派生商品評価勘定 7,573,102
未収入金 127,146,431
未収配当金 329,108,552
未収利息 6,143
3,902,407,396
差入委託証拠金
108,662,465,381
流動資産合計
108,662,465,381
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 87,498,417
未払解約金 2,041,594,808
2,609
未払利息
2,129,095,834
流動負債合計
2,129,095,834
負債合計
純資産の部
元本等
元本 43,475,139,545
剰余金
63,058,230,002
剰余金又は欠損金（△）
106,533,369,547
元本等合計
106,533,369,547
純資産合計
108,662,465,381
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
48/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月 9日現在
１. 期首 2023年 2月10日
期首元本額 43,220,523,913円
期首からの追加設定元本額 6,121,332,706円
期首からの一部解約元本額 5,866,717,074円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,817,755,104円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 18,626,921,650円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け） 3,164,779,865円
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 19,785,189,161円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） 1,647,059円
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式） 16,401,078円
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全 61,545,352円
世界株式）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） 642,255円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型） 258,021円
計 43,475,139,545円
２. 受益権の総数 43,475,139,545口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
49/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 8月 9日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,454,295,402 － 5,383,646,373 △70,649,029
合計 5,454,295,402 － 5,383,646,373 △70,649,029
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
50/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2023年 8月 9日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 513,908,000 － 512,854,155 △1,053,845
米ドル 513,908,000 － 512,854,155 △1,053,845
売建 1,222,508,543 － 1,230,730,984 △8,222,441
米ドル 396,557,000 － 401,625,280 △5,068,280
メキシコペソ 16,449,840 － 16,591,410 △141,570
チェココルナ 23,843,057 － 24,035,977 △192,920
ポーランドズロチ 10,305,396 － 10,321,247 △15,851
香港ドル 400,453,850 － 403,794,450 △3,340,600
韓国ウォン 130,560,000 － 130,560,000 －
インドルピー 182,700,000 － 182,700,000 －
南アフリカランド 39,852,800 － 39,316,680 536,120
香港・オフショア
21,786,600 － 21,785,940 660
人民元
合計 1,736,416,543 － 1,743,585,139 △9,276,286
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
51/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 2.4504円
(1万口当たり純資産額) (24,504円)
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 194,221,395
投資証券 61,049,688,000
未収入金 25,343,100
590,900,647
未収配当金
61,860,153,142
流動資産合計
61,860,153,142
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 106,761,056
370
未払利息
106,761,426
流動負債合計
106,761,426
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,205,016,939
剰余金
37,548,374,777
剰余金又は欠損金（△）
61,753,391,716
元本等合計
61,753,391,716
純資産合計
61,860,153,142
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
52/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月 9日現在
１. 期首 2023年 2月10日
期首元本額 23,742,309,243円
期首からの追加設定元本額 2,389,666,249円
期首からの一部解約元本額 1,926,958,553円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 2,501,021,705円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,552,107,949円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向 153,846,157円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 19,485,374,760円
財産３分法（適格機関投資家専用） 510,076,952円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） 729,565円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） 612,059円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型） 253,459円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型 994,333円
計 24,205,016,939円
２. 受益権の総数 24,205,016,939口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
53/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１口当たり情報）
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 2.5513円
(1万口当たり純資産額) (25,513円)
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
預金 252,406,939
コール・ローン 1,477,012,909
投資証券 55,776,628,274
未収入金 145,870,308
105,624,210
未収配当金
57,757,542,640
流動資産合計
57,757,542,640
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,218,720
未払解約金 1,661,176,038
2,818
未払利息
1,662,397,576
流動負債合計
1,662,397,576
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,972,342,347
剰余金
37,122,802,717
剰余金又は欠損金（△）
56,095,145,064
元本等合計
56,095,145,064
純資産合計
57,757,542,640
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
54/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月 9日現在
１. 期首 2023年 2月10日
期首元本額 19,644,232,705円
期首からの追加設定元本額 3,080,080,128円
期首からの一部解約元本額 3,751,970,486円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 2,240,327,978円
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資家向け） 7,004,923円
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 16,490,690,196円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） 7,900,665円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） 527,407円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型） 432,061円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け） 225,459,117円
計 18,972,342,347円
２. 受益権の総数 18,972,342,347口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
55/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月 9日現在
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2023年 8月 9日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 202,678,530 － 203,897,250 △1,218,720
加ドル 25,413,000 － 25,642,680 △229,680
豪ドル 106,216,650 － 106,816,632 △599,982
ニュージーランド
8,649,300 － 8,680,700 △31,400
ドル
シンガポールドル 62,399,580 － 62,757,238 △357,658
合計 202,678,530 － 203,897,250 △1,218,720
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
56/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 2.9567円
(1万口当たり純資産額) (29,567円)
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 174,387,372
国債証券 44,381,571,470
地方債証券 2,834,321,080
特殊債券 2,614,693,000
社債券 1,200,044,000
未収利息 114,315,624
3,986,611
前払費用
51,323,319,157
流動資産合計
51,323,319,157
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 6,158,931
332
未払利息
6,159,263
流動負債合計
6,159,263
負債合計
純資産の部
元本等
元本 37,842,206,626
剰余金
13,474,953,268
剰余金又は欠損金（△）
51,317,159,894
元本等合計
51,317,159,894
純資産合計
51,323,319,157
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
57/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月 9日現在
１. 期首 2023年 2月10日
期首元本額 35,889,356,118円
期首からの追加設定元本額 2,830,538,427円
期首からの一部解約元本額 877,687,919円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 5,492,385,793円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 5,263,438,772円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 4,092,655,523円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 728,155,531円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,277,530,084円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 4,589,631,597円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向 1,729,528,043円
け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） 11,614,114円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） 1,146,822円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型） 951,184円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,146,102,031円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 1,557,744,874円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 1,540,576,343円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 906,208,299円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 135,302,773円
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 5,966,265,265円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 402,969,578円
計 37,842,206,626円
２. 受益権の総数 37,842,206,626口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
58/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（１口当たり情報）
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 1.3561円
(1万口当たり純資産額) (13,561円)
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月 9日現在
資産の部
流動資産
預金 91,004,633
コール・ローン 513,499,691
国債証券 22,456,283,064
派生商品評価勘定 3,478,839
未収利息 193,724,378
16,166,303
前払費用
23,274,156,908
流動資産合計
23,274,156,908
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 901,111,630
未払金 32,369,125
未払解約金 7,139,573
980
未払利息
940,621,308
流動負債合計
940,621,308
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,886,803,096
剰余金
5,446,732,504
剰余金又は欠損金（△）
22,333,535,600
元本等合計
22,333,535,600
純資産合計
23,274,156,908
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
59/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月 9日現在
１. 期首 2023年 2月10日
期首元本額 15,998,349,713円
期首からの追加設定元本額 1,345,734,113円
期首からの一部解約元本額 457,280,730円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） 5,615,606,794円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向 1,472,658,217円
け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） 82,480,008円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） 1,173,663円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型） 2,435,018円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 8,649,950,777円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 123,159,394円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 176,280,057円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 186,616,798円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 138,966,110円
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型 437,476,260円
計 16,886,803,096円
２. 受益権の総数 16,886,803,096口
60/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2023年 8月 9日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 21,770,482,613 － 22,668,115,404 △897,632,791
米ドル 10,582,166,942 － 10,966,045,357 △383,878,415
加ドル 422,452,484 － 435,633,757 △13,181,273
メキシコペソ 199,010,814 － 206,086,419 △7,075,605
ユーロ 7,061,592,998 － 7,452,441,785 △390,848,787
英ポンド 1,059,547,605 － 1,114,155,923 △54,608,318
スウェーデンク
53,717,178 － 56,052,564 △2,335,386
ローナ
ノルウェークロー
40,171,830 － 43,692,132 △3,520,302
ネ
デンマーククロー
68,813,417 － 70,228,135 △1,414,718
ネ
ポーランドズロチ 110,371,502 － 117,797,372 △7,425,870
豪ドル 324,446,815 － 325,249,394 △802,579
ニュージーランド
35,281,021 － 36,461,105 △1,180,084
ドル
シンガポールドル 89,232,049 － 91,217,709 △1,985,660
61/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシアリン
305,006,196 － 315,871,634 △10,865,438
ギット
中国元 1,345,834,190 － 1,360,842,503 △15,008,313
イスラエルシュケ
72,837,572 － 76,339,615 △3,502,043
ル
合計 21,770,482,613 － 22,668,115,404 △897,632,791
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2023年 8月 9日現在
1口当たり純資産額 1.3225円
(1万口当たり純資産額) (13,225円)
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 8月31日現在です。
【Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 209,750,817 円
Ⅱ 負債総額 3,778,871 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 205,971,946 円
Ⅳ 発行済口数 200,749,169 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0260 円
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
62/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 51,984,571,642 円
Ⅱ 負債総額 37,506,360 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,947,065,282 円
Ⅳ 発行済口数 21,970,476,622 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3644 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 317,223,249,216 円
Ⅱ 負債総額 74,580,938 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 317,148,668,278 円
Ⅳ 発行済口数 60,849,628,198 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.2120 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 108,317,788,719 円
Ⅱ 負債総額 154,190,463 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 108,163,598,256 円
Ⅳ 発行済口数 43,917,345,468 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4629 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 61,165,312,787 円
Ⅱ 負債総額 2,419,470 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 61,162,893,317 円
Ⅳ 発行済口数 23,599,999,542 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5916 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
63/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 57,182,948,823 円
Ⅱ 負債総額 32,712,625 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 57,150,236,198 円
Ⅳ 発行済口数 19,035,547,247 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0023 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 51,493,133,593 円
Ⅱ 負債総額 16,293,693 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,476,839,900 円
Ⅳ 発行済口数 38,261,972,091 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3454 円
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 23,699,165,160 円
Ⅱ 負債総額 1,331,454,710 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,367,710,450 円
Ⅳ 発行済口数 17,017,292,392 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3144 円
64/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額
2023年8月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2023年8月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2023年8月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
65/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっ ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年8月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 849 269,747
株式投資信託 794 230,883
単位型 314 9,797
追加型 480 221,085
公社債投資信託 55 38,864
単位型 42 1,029
追加型 13 37,835
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2023年3月末現在）
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第
松井証券株式会社 11,945百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
PayPay銀行株式会社 72,216百万円
66/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年９月20日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているTracers グローバル３分法（おとなのバランス）の2023年２月10日から2023年８月９日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）の2023年８月９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（2023年２月10日から2023年８月９日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
67/68
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
68/68
