三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月7日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 外国株式インデックスe
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
外国株式インデックスe
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1口単位 です。
(7)【申込期間】
2023年11月 8日から2024年 5月 7日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融
商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデック
ス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 除く) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ (MSCI ショート型/絶
一般 年6回 コクサイ・ 対収益追求型
公債 (隔月) 北米 インデック
社債 ス(配当込 その他
その他債券 年12回 欧州 み、円換算 ( )
クレジット属 (毎月) ベース))
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
( 株 式 一 アフリカ
般))
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分 エマージ
固定型 ング
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
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<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2010年4月6日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式
会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称をCMAM外国株式インデックスeから外国株式イン
デックスeに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名称
を外国株式マザーファンドに変更
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(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2023年 8月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、わが国を除く世界の主要国の株式に投資する外国株式マザーファンド(以下「マ
ザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長
を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・
インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式への実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
D.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
E.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
F.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
ります。
G.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプ
ション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通
貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことができます。
I.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができ
ます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「外国株式マザーファンド」の
受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
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証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、 上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている国の株式に投資を
行い、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先
物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
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⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができま
す。
3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
B.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
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資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
ハ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオ
プション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
とができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並
びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行うことの指図
をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並
びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
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ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に係る外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)を含みます。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
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当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
V.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等
並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品
取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及
びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項
及び同法第32条第3項の通知は行いません。
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
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(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を
目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや
信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致し
ません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
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ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しと
なる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と
法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価 として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、開
委託会社 年率 0.187% (税抜 0.17%)
示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年率 0.297% (税抜 0.27%) ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実
受託会社 年率 0.066% (税抜 0.06%)
行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます
(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲
渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課
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税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ .少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限とし
て、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所
得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用
を受けることができます。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象と
なる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い
合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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※上記は、2023年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2023年8月31日現在の状況について記載してあります。
【外国株式インデックスe】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 25,137,147,988 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,508,047 0.05
合計(純資産総額) 25,149,656,035 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 4,464,381,769 4.7067 21,012,505,673 5.6306 25,137,147,988 99.95
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
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合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4期計算期間末 (2014年 2月 7日) 9,828,626,717 9,841,242,663 15,581 15,601
第5期計算期間末 (2015年 2月 9日) 14,354,266,016 14,368,619,353 20,001 20,021
第6期計算期間末 (2016年 2月 8日) 13,137,038,380 13,137,038,380 17,626 17,626
第7期計算期間末 (2017年 2月 7日) 14,292,478,294 14,292,478,294 20,284 20,284
第8期計算期間末 (2018年 2月 7日) 15,631,827,576 15,631,827,576 23,594 23,594
第9期計算期間末 (2019年 2月 7日) 15,281,483,361 15,281,483,361 23,634 23,634
第10期計算期間末 (2020年 2月 7日) 17,371,592,734 17,371,592,734 28,536 28,536
第11期計算期間末 (2021年 2月 8日) 17,478,318,458 17,478,318,458 31,831 31,831
第12期計算期間末 (2022年 2月 7日) 20,600,400,302 20,600,400,302 39,267 39,267
第13期計算期間末 (2023年 2月 7日) 21,616,966,229 21,616,966,229 41,864 41,864
2022年 8月末日 21,441,814,207 ― 41,273 ―
9月末日 20,368,665,089 ― 39,233 ―
10月末日 22,288,948,328 ― 42,972 ―
11月末日 21,585,398,466 ― 41,685 ―
12月末日 20,217,741,620 ― 39,113 ―
2023年 1月末日 20,948,236,346 ― 40,569 ―
2月末日 21,586,154,124 ― 41,973 ―
3月末日 21,444,669,516 ― 41,744 ―
4月末日 21,913,264,472 ― 42,874 ―
5月末日 22,825,378,631 ― 44,855 ―
6月末日 24,496,597,432 ― 48,366 ―
7月末日 24,786,020,423 ― 49,081 ―
8月末日 25,149,656,035 ― 49,918 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間 2013年 2月 8日~2014年 2月 7日 20
第5期計算期間 2014年 2月 8日~2015年 2月 9日 20
第6期計算期間 2015年 2月10日~2016年 2月 8日 0
第7期計算期間 2016年 2月 9日~2017年 2月 7日 0
第8期計算期間 2017年 2月 8日~2018年 2月 7日 0
第9期計算期間 2018年 2月 8日~2019年 2月 7日 0
第10期計算期間 2019年 2月 8日~2020年 2月 7日 0
第11期計算期間 2020年 2月 8日~2021年 2月 8日 0
第12期計算期間 2021年 2月 9日~2022年 2月 7日 0
第13期計算期間 2022年 2月 8日~2023年 2月 7日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第4期計算期間 2013年 2月 8日~2014年 2月 7日 26.1
第5期計算期間 2014年 2月 8日~2015年 2月 9日 28.5
第6期計算期間 2015年 2月10日~2016年 2月 8日 △11.9
第7期計算期間 2016年 2月 9日~2017年 2月 7日 15.1
第8期計算期間 2017年 2月 8日~2018年 2月 7日 16.3
第9期計算期間 2018年 2月 8日~2019年 2月 7日 0.2
第10期計算期間 2019年 2月 8日~2020年 2月 7日 20.7
第11期計算期間 2020年 2月 8日~2021年 2月 8日 11.5
第12期計算期間 2021年 2月 9日~2022年 2月 7日 23.4
第13期計算期間 2022年 2月 8日~2023年 2月 7日 6.6
第14期中間計算期間 2023年 2月 8日~2023年 8月 7日 15.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第4期計算期間 2013年 2月 8日~2014年 2月 7日 5,239,758,022 4,428,898,195 6,307,973,102
第5期計算期間 2014年 2月 8日~2015年 2月 9日 2,785,918,651 1,917,223,027 7,176,668,726
第6期計算期間 2015年 2月10日~2016年 2月 8日 2,079,900,731 1,803,356,760 7,453,212,697
第7期計算期間 2016年 2月 9日~2017年 2月 7日 995,980,634 1,403,115,027 7,046,078,304
第8期計算期間 2017年 2月 8日~2018年 2月 7日 631,339,901 1,052,212,421 6,625,205,784
第9期計算期間 2018年 2月 8日~2019年 2月 7日 421,410,204 580,818,180 6,465,797,808
第10期計算期間 2019年 2月 8日~2020年 2月 7日 290,970,704 669,180,960 6,087,587,552
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第11期計算期間 2020年 2月 8日~2021年 2月 8日 298,276,269 894,914,548 5,490,949,273
第12期計算期間 2021年 2月 9日~2022年 2月 7日 217,812,460 462,570,903 5,246,190,830
第13期計算期間 2022年 2月 8日~2023年 2月 7日 161,082,162 243,714,163 5,163,558,829
第14期中間計算期間 2023年 2月 8日~2023年 8月 7日 67,437,197 184,162,584 5,046,833,442
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 299,208,028,721 68.03
イギリス 17,427,828,498 3.96
カナダ 14,509,293,155 3.30
フランス 13,815,519,257 3.14
スイス 13,725,310,751 3.12
ドイツ 10,399,041,100 2.36
オーストラリア 8,179,591,843 1.86
オランダ 8,142,976,973 1.85
アイルランド 8,038,740,564 1.83
デンマーク 4,008,793,880 0.91
スウェーデン 3,539,790,063 0.80
スペイン 3,164,206,077 0.72
イタリア 2,322,708,084 0.53
香港 2,182,979,439 0.50
フィンランド 1,378,768,675 0.31
シンガポール 1,327,853,598 0.30
ジャージー 1,179,084,786 0.27
ベルギー 926,331,734 0.21
イスラエル 849,415,530 0.19
ノルウェー 800,738,047 0.18
キュラソー 675,650,288 0.15
バミューダ 674,829,023 0.15
ケイマン 630,332,600 0.14
ニュージーランド 328,391,743 0.07
ルクセンブルク 240,704,425 0.05
ポルトガル 239,299,707 0.05
オーストリア 221,856,624 0.05
リベリア 186,324,026 0.04
パナマ 133,501,643 0.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マン島 72,756,091 0.02
小計 418,530,646,945 95.16
投資信託受益証券 オーストラリア 80,222,931 0.02
香港 29,330,140 0.01
小計 109,553,071 0.02
投資証券 アメリカ 7,300,544,535 1.66
オーストラリア 514,706,556 0.12
シンガポール 173,642,106 0.04
フランス 156,698,477 0.04
イギリス 146,293,323 0.03
香港 108,901,478 0.02
カナダ 45,836,567 0.01
ベルギー 30,530,079 0.01
小計 8,477,153,121 1.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,699,376,686 2.89
合計(純資産総額) 439,816,729,823 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,194,090,365 2.09
買建 カナダ 447,506,640 0.10
買建 ドイツ 1,885,160,183 0.43
買建 イギリス 584,492,916 0.13
買建 オーストラリア 447,205,213 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,215,395,515 0.50
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 851,971 22,213.61 18,925,354,025 27,434.43 23,373,338,762 5.31
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 380,818 37,677.34 14,348,211,883 48,069.09 18,305,577,762 4.16
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 497,664 14,988.55 7,459,264,992 19,747.23 9,827,487,461 2.23
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 134,765 31,775.59 4,282,238,346 72,023.96 9,706,310,048 2.21
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 321,272 15,082.18 4,845,483,238 19,865.65 6,382,279,034 1.45
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 155,903 28,696.33 4,473,845,220 37,558.77 5,855,526,478 1.33
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 288,636 15,127.31 4,366,287,404 20,019.16 5,778,251,998 1.31
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 120,840 27,386.74 3,309,413,665 43,143.62 5,213,475,041 1.19
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 70,808 45,192.20 3,199,969,854 52,786.97 3,737,739,913 0.85
ス
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 50,890 69,525.79 3,538,167,665 71,861.68 3,657,041,201 0.83
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 220,546 16,333.93 3,602,383,281 16,210.65 3,575,195,338 0.81
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 44,149 49,912.02 2,203,565,774 80,116.13 3,537,047,377 0.80
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 159,595 20,741.97 3,310,316,238 21,660.99 3,456,986,018 0.79
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 88,397 33,541.37 2,964,956,850 35,998.82 3,182,188,222 0.72
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 131,556 23,871.15 3,140,393,140 23,937.32 3,149,098,859 0.72
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 22,554 88,348.75 1,992,617,916 130,451.33 2,942,199,432 0.67
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 129,053 20,697.66 2,671,095,838 22,520.64 2,906,357,186 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 46,026 54,516.17 2,509,161,521 60,513.64 2,785,200,887 0.63
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 54,734 48,041.45 2,629,500,888 48,338.10 2,645,737,894 0.60
財・サービ
ス流通・小
売り
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 145,547 18,549.20 2,699,780,645 17,700.15 2,576,204,256 0.59
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 89,502 20,598.44 1,843,601,624 27,627.59 2,472,725,455 0.56
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 99,272 24,763.84 2,458,356,648 23,418.31 2,324,783,066 0.53
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 138,498 15,233.23 2,109,773,181 16,112.70 2,231,577,002 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 22,022 99,329.11 2,187,425,687 97,614.28 2,149,661,850 0.49
導体製造装
置
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 96,407 21,192.81 2,043,135,481 21,684.38 2,090,526,408 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 75,312 25,154.91 1,894,466,688 26,473.89 1,993,802,056 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 224,668 8,796.18 1,976,220,987 8,840.71 1,986,225,533 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,896 55,158.49 1,373,225,842 79,731.63 1,984,998,710 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 24,265 75,411.47 1,829,859,469 79,278.41 1,923,690,667 0.44
流通・小売
り
フランス 株式 LVMH 耐久消費 14,940 130,146.57 1,944,389,785 128,511.35 1,919,959,718 0.44
財・アパレ
ル
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.97
素材 3.92
資本財 6.52
商業・専門サービス 1.52
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.15
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 2.05
メディア・娯楽 5.88
一般消費財・サービス流通・小売り 4.36
生活必需品流通・小売り 1.67
食品・飲料・タバコ 3.79
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.32
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.38
銀行 5.11
金融サービス 6.39
保険 2.95
エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.04
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ソフトウェア・サービス 9.16
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.70
電気通信サービス 1.11
公益事業 2.67
半導体・半導体製造装置 6.09
不動産管理・開発 0.33
小計 95.16
投資信託受益証券 ― ― 0.02
投資証券 ― ― 1.93
合計 97.11
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 278 アメリカ 62,033,012.4 9,069,226,413 62,887,075 9,194,090,365 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 17 カナダド 4,102,738.5 443,095,758 4,143,580 447,506,640 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 32 スイスフ 3,595,794 598,627,785 3,554,880 591,816,422 0.13
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 187 ユーロ 8,140,913.4 1,301,243,597 8,091,490 1,293,343,761 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 26 オースト 4,646,282 440,374,608 4,718,350 447,205,213 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 42 イギリス 3,165,272.5 588,582,421 3,143,280 584,492,916 0.13
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 11,396,600.00 1,648,834,389 1,664,147,383 0.38
カナダドル 買建 400,000.00 43,027,600 43,193,640 0.01
ユーロ 買建 1,970,000.00 311,040,505 314,535,318 0.07
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イギリスポンド 買建 620,000.00 113,677,660 115,147,714 0.03
スイスフラン 買建 300,000.00 49,857,240 49,941,090 0.01
オーストラリアドル 買建 300,000.00 28,367,250 28,430,370 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
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受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の 2 つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午 後3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は 1 口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
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め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を 行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
< 一部解約 単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
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A.親投資信託受益証券(外国株式マザーファンド)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
B.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2010年 4月 6日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月8日から翌年2月7日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2010年4月6日から2011年2月7日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
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・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
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由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
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<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
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謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2022年2月8日から2023年
2月7日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【外国株式インデックスe】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2022年 2月 7日現在) (2023年 2月 7日現在)
資産の部
流動資産
70,806,985 71,305,638
コール・ローン
20,590,154,372 21,606,089,660
親投資信託受益証券
9,258,606 5,429,033
未収入金
20,670,219,963 21,682,824,331
流動資産合計
20,670,219,963 21,682,824,331
資産合計
負債の部
流動負債
11,774,932 6,235,444
未払解約金
6,896,404 7,083,885
未払受託者報酬
50,573,583 51,948,425
未払委託者報酬
101 85
未払利息
574,641 590,263
その他未払費用
69,819,661 65,858,102
流動負債合計
69,819,661 65,858,102
負債合計
純資産の部
元本等
5,246,190,830 5,163,558,829
元本
剰余金
15,354,209,472 16,453,407,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,772,643,104 11,603,554,910
(分配準備積立金)
20,600,400,302 21,616,966,229
元本等合計
20,600,400,302 21,616,966,229
純資産合計
20,670,219,963 21,682,824,331
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2021年 2月 9日 自 2022年 2月 8日
至 2022年 2月 7日 至 2023年 2月 7日
営業収益
215 227
受取利息
4,125,904,033 1,472,589,954
有価証券売買等損益
4,125,904,248 1,472,590,181
営業収益合計
営業費用
18,827 18,476
支払利息
13,086,122 13,887,411
受託者報酬
95,964,753 101,840,908
委託者報酬
1,090,387 1,157,159
その他費用
110,160,089 116,903,954
営業費用合計
4,015,744,159 1,355,686,227
営業利益又は営業損失(△)
4,015,744,159 1,355,686,227
経常利益又は経常損失(△)
4,015,744,159 1,355,686,227
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
218,941,308 31,749,257
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
11,987,369,185 15,354,209,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)
583,197,295 488,840,401
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
583,197,295 488,840,401
額
1,013,159,859 713,579,443
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,013,159,859 713,579,443
額
- -
分配金
15,354,209,472 16,453,407,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
(2022年 2月 7日現在) (2023年 2月 7日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,246,190,830口 5,163,558,829口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 3.9267円 1口当たり純資産額 4.1864円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (39,267円) (1万口当たり純資産額) (41,864円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 2月 9日 自 2022年 2月 8日
至 2022年 2月 7日 至 2023年 2月 7日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 288,105,378円 費用控除後の配当等収益額 A 355,401,256円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,508,697,473円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 968,535,714円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,581,566,368円 収益調整金額 C 4,849,852,490円
分配準備積立金額 D 6,975,840,253円 分配準備積立金額 D 10,279,617,940円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,354,209,472円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,453,407,400円
当ファンドの期末残存口数 F 5,246,190,830口 当ファンドの期末残存口数 F 5,163,558,829口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 29,267円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 31,864円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2022年 2月 8日
至 2023年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2023年 2月 7日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第12期 第13期
自 2021年 2月 9日 自 2022年 2月 8日
区分
至 2022年 2月 7日 至 2023年 2月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,490,949,273円 5,246,190,830円
期中追加設定元本額 217,812,460円 161,082,162円
期中一部解約元本額 462,570,903円 243,714,163円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2022年 2月 7日現在) (2023年 2月 7日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,980,606,836 1,460,205,897
合計 3,980,606,836 1,460,205,897
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 外国株式マザーファンド 4,590,398,925 21,606,089,660
合計 4,590,398,925 21,606,089,660
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 2月 7日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,361,799,943
コール・ローン 1,124,361,731
株式 345,293,899,124
投資信託受益証券 136,822,849
投資証券 8,131,009,420
派生商品評価勘定 360,163,607
未収入金 186,514
未収配当金 191,501,171
差入委託証拠金 3,758,335,805
流動資産合計 363,358,080,164
資産合計 363,358,080,164
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,956,974
前受金 354,395,295
未払解約金 158,700,079
未払利息 1,342
流動負債合計 515,053,690
負債合計 515,053,690
純資産の部
元本等
元本 77,088,948,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 285,754,078,388
元本等合計 362,843,026,474
純資産合計 362,843,026,474
負債純資産合計 363,358,080,164
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2023年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2023年 2月 7日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 2月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 77,088,948,086口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.7068円
の額
(1万口当たり純資産額) (47,068円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 2月 7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 2月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月 8日
期首
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2023年 2月 7日現在
区分
期首元本額 72,792,232,380円
期中追加設定元本額 9,437,807,674円
期中一部解約元本額 5,141,091,968円
期末元本額 77,088,948,086円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,485,776,750円
DC外国株式インデックスファンド 5,045,532,031円
DC外国株式インデックスファンドL 28,049,485,746円
DCバランスファンド30 621,136,969円
DCバランスファンド50 1,259,321,397円
DCバランスファンド70 865,168,121円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 279,189,599円
外国株式インデックスe 4,590,398,925円
インデックスコレクション(外国株式) 16,706,604,881円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,235,132,956円
インデックスコレクション(バランス株式50) 1,117,346,267円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,153,021,797円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,242,265,687円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,441,530,471円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 362,031,511円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 18,591,787円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 219,631,865円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 27,505,443円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 60,725,018円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 115,746,727円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 202,113,721円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 166,406,367円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 3,259,097,357円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 354,420,698円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 86,408,620円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 532,389,256円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 10,677,711円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 67,117,434円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 69,158,761円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 224,544,364円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 7,640,161円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 54,562,738円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 153,374,933円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,892,017円
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
2023年 2月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △22,285,004,978
投資信託受益証券 △6,184,561
投資証券 △955,472,998
合計 △23,246,662,537
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年 2月 7日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,848,415,405 - 9,202,810,700 354,395,295
合計 8,848,415,405 - 9,202,810,700 354,395,295
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 2月 7日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 999,542,788 - 1,003,353,136 3,810,348
アメリカドル 781,083,208 - 784,901,716 3,818,508
ユーロ 170,339,040 - 170,628,000 288,960
イギリスポンド 48,120,540 - 47,823,420 △297,120
売建 72,900,355 - 72,899,365 990
アメリカドル 72,900,355 - 72,899,365 990
合計 1,072,443,143 - 1,076,252,501 3,811,338
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 17,739 42.02 745,392.78
BAKER HUGHES CO 52,525 31.66 1,662,941.50
CHENIERE ENERGY INC 11,711 148.35 1,737,326.85
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,333 82.86 441,892.38
CHEVRON CORP 98,959 169.64 16,787,404.76
CONOCOPHILLIPS 67,949 107.49 7,303,838.01
COTERRA ENERGY INC 41,058 23.81 977,590.98
DEVON ENERGY CORPORATION 32,866 60.14 1,976,561.24
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,771 137.12 1,202,679.52
EOG RESOURCES INC 31,440 123.83 3,893,215.20
EQT CORPORATION 17,321 29.98 519,283.58
EXXON MOBIL 221,643 111.73 24,764,172.39
HALLIBURTON CO 47,084 38.31 1,803,788.04
HESS CORP 14,466 137.30 1,986,181.80
HF SINCLAIR CORP 8,443 52.40 442,413.20
KINDER MORGAN INC 105,760 18.17 1,921,659.20
MARATHON OIL CORP 36,460 25.79 940,303.40
MARATHON PETROLEUM CORP 25,887 116.41 3,013,505.67
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 48,140 61.55 2,963,017.00
ONEOK INC 22,489 68.20 1,533,749.80
OVINTIV INC 13,202 44.98 593,825.96
PHILLIPS 66 24,974 98.08 2,449,449.92
PIONEER NATURAL RESOURCES 11,882 218.40 2,595,028.80
SCHLUMBERGER 75,878 53.09 4,028,363.02
TARGA RESOURCES CORP 11,099 72.53 805,010.47
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,914.37 670,029.50
VALERO ENERGY CORP 21,220 128.09 2,718,069.80
WILLIAMS COS 63,260 31.70 2,005,342.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 11,569 283.03 3,274,374.07
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ALBEMARLE CORP 6,375 276.81 1,764,663.75
ALCOA CORP 9,533 52.02 495,906.66
AMCOR PLC 82,838 11.93 988,257.34
AVERY DENNISON CORP 4,144 178.54 739,869.76
BALL CORP 17,147 58.69 1,006,357.43
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 122.12 661,768.28
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 85.99 892,490.21
CLEVELAND-CLIFFS INC 27,048 20.84 563,680.32
CORTEVA INC 37,593 60.70 2,281,895.10
CROWN HOLDINGS INC 6,218 88.01 547,246.18
DOW INC 38,891 60.09 2,336,960.19
DUPONT DE NEMOURS INC 26,140 72.36 1,891,490.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 89.99 563,877.34
ECOLAB INC 13,900 151.69 2,108,491.00
FMC CORP 6,569 126.13 828,547.97
FREEPORT-MCMORAN INC 76,831 42.95 3,299,891.45
INT'L PAPER CO 17,345 40.54 703,166.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,928 112.76 1,570,521.28
LINDE PLC 26,593 322.86 8,585,815.98
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,234 98.79 1,307,386.86
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,168 356.90 1,130,659.20
MOSAIC CO/THE 18,682 50.14 936,715.48
NEWMONT CORPORATION 41,716 47.60 1,985,681.60
NUCOR CORP 14,180 169.87 2,408,756.60
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,174 142.59 737,760.66
PPG INDUSTRIES INC 12,407 129.44 1,605,962.08
RPM INTERNATIONAL INC 6,687 90.83 607,380.21
SEALED AIR CORP 7,368 53.93 397,356.24
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,783 243.03 3,106,652.49
STEEL DYNAMICS INC 9,667 123.51 1,193,971.17
VULCAN MATERIALS CO 6,735 181.59 1,223,008.65
WESTLAKE CORP 2,096 122.86 257,514.56
WESTROCK CO 14,176 34.16 484,252.16
3 M COMPANY 29,781 116.50 3,469,486.50
AERCAP HOLDINGS NV 7,161 61.47 440,186.67
ALLEGION PLC 4,638 120.87 560,595.06
AMETEK INC 11,723 147.09 1,724,336.07
BOEING CO 30,150 206.81 6,235,321.50
CARLISLE COS INC 2,870 246.73 708,115.10
CARRIER GLOBAL CORP 45,054 46.15 2,079,242.10
CATERPILLAR 28,191 251.42 7,087,781.22
CUMMINS INC 7,320 250.90 1,836,588.00
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DEERE&CO 15,514 410.23 6,364,308.22
DOVER CORP 7,491 156.46 1,172,041.86
EATON CORP 20,840 162.35 3,383,374.00
EMERSON ELECTRIC CO 30,697 90.43 2,775,929.71
FASTENAL CO 29,312 53.22 1,559,984.64
FERGUSON PLC 11,566 144.38 1,669,899.08
FORTIVE CORP 18,487 68.94 1,274,493.78
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 64.38 412,804.56
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 121.39 354,216.02
GENERAL DYNAMICS CORP 12,120 232.35 2,816,082.00
GENERAL ELECTRIC CO 58,757 82.35 4,838,638.95
GRAINGER (WW) INC 2,333 674.28 1,573,095.24
HEICO CORP 2,252 171.77 386,826.04
HEICO CORP-CLASS A 4,228 134.37 568,116.36
HONEYWELL INTL INC 35,975 204.04 7,340,339.00
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 39.96 728,350.92
HUBBELL INC 2,787 242.20 675,011.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 222.01 442,465.93
IDEX CORP 3,918 225.27 882,607.86
ILLINOIS TOOL WORKS 16,624 242.17 4,025,834.08
INGERSOLL-RAND INC 20,847 56.39 1,175,562.33
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 53.91 517,536.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 36,781 65.82 2,420,925.42
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 212.33 2,084,655.94
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 268.41 425,161.44
LOCKHEED MARTIN CORP 12,759 469.10 5,985,246.90
MASCO CORP 12,110 54.32 657,815.20
NORDSON CORP 2,536 243.98 618,733.28
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,890 448.96 3,542,294.40
OTIS WORLDWIDE CORP 21,403 83.67 1,790,789.01
OWENS CORNING 4,965 99.61 494,563.65
PACCAR INC 18,859 110.44 2,082,787.96
PARKER HANNIFIN CORP 6,957 348.99 2,427,923.43
PENTAIR PLC 7,637 58.23 444,702.51
PLUG POWER INC 29,085 16.48 479,320.80
QUANTA SERVICES INC 7,500 152.72 1,145,400.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 78,822 97.64 7,696,180.08
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,882 287.72 1,692,369.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 52.63 400,093.26
SMITH (A.O.) CORP 6,846 67.49 462,036.54
SNAP-ON INC 2,772 257.42 713,568.24
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 92.17 757,913.91
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TEXTRON 10,911 74.06 808,068.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,377 185.02 2,289,992.54
TRANSDIGM GROUP INC 2,661 720.35 1,916,851.35
UNITED RENTALS INC 3,678 453.96 1,669,664.88
WABTEC CORP 9,109 104.82 954,805.38
XYLEM INC 9,354 104.05 973,283.70
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,038 96.22 677,196.36
CINTAS CORP 4,794 438.91 2,104,134.54
CLARIVATE PLC 15,370 11.00 169,070.00
COPART INC 23,382 68.05 1,591,145.10
COSTAR GROUP INC 20,926 75.73 1,584,725.98
EQUIFAX INC 6,176 222.21 1,372,368.96
JACOBS SOLUTIONS INC 6,625 124.92 827,595.00
LEIDOS HOLDINGS 6,940 98.34 682,479.60
REPUBLIC SERVICES INC 12,099 123.89 1,498,945.11
ROBERT HALF INTL INC 5,212 84.77 441,821.24
ROLLINS INC 10,710 35.66 381,918.60
TRANSUNION 10,758 70.78 761,451.24
VERISK ANALYTICS INC 8,140 176.93 1,440,210.20
WASTE CONNECTIONS INC 13,987 132.93 1,859,291.91
WASTE MANAGEMENT INC 21,458 151.82 3,257,753.56
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 102.95 645,908.30
CSX CORP 112,980 32.05 3,621,009.00
DELTA AIR LINES INC 7,841 39.64 310,817.24
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,512 114.35 973,347.20
FEDEX CORP 12,818 210.59 2,699,342.62
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 54,628 3.46 189,012.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,321 197.08 851,582.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 61.07 427,490.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,643 246.46 3,115,993.78
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,932 369.57 1,822,719.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 36.02 243,279.08
U-HAUL HOLDING CO 5,076 61.62 312,783.12
UBER TECHNOLOGIES INC 77,563 33.90 2,629,385.70
UNION PACIFIC CORP 33,370 208.96 6,972,995.20
UNITED PARCEL SERVICE B 39,101 188.76 7,380,704.76
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 5,000 22.25 111,250.00
APTIV PLC 14,148 114.95 1,626,312.60
BORGWARNER INC 11,533 46.97 541,705.01
FORD MOTOR COMPANY 205,843 13.14 2,704,777.02
GENERAL MOTORS CO 71,910 41.34 2,972,759.40
LEAR CORP 2,989 140.45 419,805.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUCID GROUP INC 20,820 11.96 249,007.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 18,190 20.22 367,801.80
TESLA INC 141,703 194.76 27,598,076.28
DR HORTON INC 17,138 98.18 1,682,608.84
GARMIN LTD 7,784 98.46 766,412.64
HASBRO INC 7,256 60.53 439,205.68
LENNAR CORP-CL A 12,818 102.73 1,316,793.14
LULULEMON ATHLETICA INC 6,033 311.32 1,878,193.56
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 121.75 344,552.50
NEWELL BRANDS INC 17,598 15.52 273,120.96
NIKE B 67,434 125.73 8,478,476.82
NVR INC 164 5,149.44 844,508.16
PULTE GROUP INC 12,386 57.48 711,947.28
VF CORP 16,318 28.66 467,673.88
WHIRLPOOL CORP 3,060 149.98 458,938.80
AIRBNB INC-CLASS A 19,773 118.35 2,340,134.55
ARAMARK 11,643 43.86 510,661.98
BOOKING HOLDINGS INC 2,119 2,469.95 5,233,824.05
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12,243 53.50 655,000.50
CARNIVAL CORPORATION 57,539 11.87 682,987.93
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,441 1,700.28 2,450,103.48
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 149.79 904,881.39
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 355.98 639,696.06
EXPEDIA GROUP INC 8,454 119.07 1,006,617.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 14,280 146.23 2,088,164.40
LAS VEGAS SANDS CORP 19,449 57.85 1,125,124.65
MARRIOTT INTL A 14,322 172.32 2,467,967.04
MCDONALD'S CORP 39,216 267.92 10,506,750.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 41.24 754,650.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 12,881 69.09 889,948.29
STARBUCKS CORP 61,325 105.02 6,440,351.50
VAIL RESORTS INC 2,160 255.54 551,966.40
WYNN RESORTS LTD 5,210 102.94 536,317.40
YUM BRANDS INC 14,772 129.06 1,906,474.32
ACTIVISION BLIZZARD INC 40,755 71.58 2,917,242.90
ALPHABET INC-CL A 318,772 102.90 32,801,638.80
ALPHABET INC-CL C 294,920 103.47 30,515,372.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,839 404.59 2,362,401.01
COMCAST CORP-CL A 234,890 39.51 9,280,503.90
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 14.66 184,759.98
ELECTRONIC ARTS INC 14,435 112.19 1,619,462.65
FOX CORP - CLASS A 15,560 33.97 528,573.20
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FOX CORP- CLASS B 6,975 31.81 221,874.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS 22,646 39.33 890,667.18
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 93.45 691,716.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 71.00 701,835.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 35.75 283,426.00
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 36.01 114,187.71
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,618 79.78 687,544.04
MATCH GROUP INC 14,456 47.46 686,081.76
META PLATFORMS INC-CLASS A 121,381 186.06 22,584,148.86
NETFLIX INC 23,727 361.48 8,576,835.96
NEWS CORP-CLASS A 22,307 20.77 463,316.39
OMNICOM GROUP 10,921 91.05 994,357.05
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 24.06 741,240.48
PINTEREST INC- CLASS A 30,404 27.89 847,967.56
ROBLOX CORP -CLASS A 18,226 38.99 710,631.74
ROKU INC 6,927 62.21 430,928.67
SEA LTD-ADR 19,867 66.26 1,316,387.42
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 4.99 235,009.04
SNAP INC - A 62,654 12.07 756,233.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,959 105.56 945,712.04
THE WALT DISNEY CO 97,194 109.87 10,678,704.78
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 23,690 52.34 1,239,934.60
WARNER BROS DISCOVERY INC 122,994 15.40 1,894,107.60
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 14,227 28.72 408,599.44
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 151.67 474,575.43
AMAZON.COM 486,498 102.18 49,710,365.64
AUTOZONE INC 1,035 2,425.88 2,510,785.80
BATH & BODY WORKS INC 13,789 46.02 634,569.78
BEST BUY COMPANY INC 10,832 87.97 952,891.04
BURLINGTON STORES INC 3,549 230.50 818,044.50
CARMAX INC 7,628 77.86 593,916.08
CHEWY INC - CLASS A 3,947 48.17 190,126.99
DOLLAR GENERAL CORP 12,157 228.34 2,775,929.38
DOLLAR TREE INC 11,506 150.97 1,737,060.82
DOORDASH INC - A 12,079 59.68 720,874.72
EBAY 29,667 49.98 1,482,756.66
ETSY INC 6,573 144.54 950,061.42
GENUINE PARTS CO 7,768 169.18 1,314,190.24
HOME DEPOT 54,487 329.27 17,940,934.49
LKQ CORP 13,325 56.39 751,396.75
LOWES COMPANIES 33,164 215.87 7,159,112.68
MERCADOLIBRE INC 2,390 1,175.44 2,809,301.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 809.45 2,738,369.35
POOL CORP 2,087 392.04 818,187.48
ROSS STORES INC 18,500 115.71 2,140,635.00
TARGET (DAYTON HUDSON) 24,705 173.84 4,294,717.20
TJX COMPANIES INC 60,838 80.15 4,876,165.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,763 232.42 1,339,436.46
ULTA BEAUTY INC 2,749 518.00 1,423,982.00
COSTCO WHOLESALE CORP 23,606 515.59 12,171,017.54
KROGER CO 35,291 44.54 1,571,861.14
SYSCO CORP 25,975 76.91 1,997,737.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 40,229 36.28 1,459,508.12
WALMART INC 80,349 140.68 11,303,497.32
ALTRIA GROUP INC 96,590 46.96 4,535,866.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 30,271 82.56 2,499,173.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,737 66.65 1,048,871.05
BUNGE LIMITED 7,221 99.58 719,067.18
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 52.08 507,363.36
COCA-COLA CO 218,827 60.17 13,166,820.59
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 12,052 55.07 663,703.64
CONAGRA BRANDS INC 26,163 36.91 965,676.33
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,272 231.99 1,919,021.28
DARLING INGREDIENTS INC 8,500 66.40 564,400.00
GENERAL MILLS INC 31,192 77.18 2,407,398.56
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,990 240.53 1,921,834.70
HORMEL FOODS CORP 15,714 45.64 717,186.96
JM SMUCKER CO 5,275 151.63 799,848.25
KELLOGG CO 13,898 69.01 959,100.98
KEURIG DR PEPPER INC 41,374 35.22 1,457,192.28
KRAFT HEINZ CO/THE 39,077 39.93 1,560,344.61
LAMB WESTON HOLDINGS INC 8,000 99.14 793,120.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 13,652 75.32 1,028,268.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 10,122 53.58 542,336.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 73,446 66.17 4,859,921.82
MONSTER BEVERAGE CORP 20,515 102.82 2,109,352.30
PEPSICO INC 73,517 171.82 12,631,690.94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 82,717 101.81 8,421,417.77
TYSON FOODS INC 14,778 61.08 902,640.24
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,611 83.29 1,050,370.19
CLOROX COMPANY 6,394 152.57 975,532.58
COLGATE-PALMOLIVE CO 41,461 73.85 3,061,894.85
ESTEE LAUDER CO-CL A 12,383 261.17 3,234,068.11
KIMBERLY-CLARK CORP 17,528 130.39 2,285,475.92
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PROCTER & GAMBLE CO 126,953 141.40 17,951,154.20
ABBOTT LABORATORIES 93,365 110.75 10,340,173.75
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,719 342.46 1,273,608.74
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,245 154.49 1,273,770.05
BAXTER INTERNATIONAL 26,594 45.16 1,200,985.04
BECTON DICKINSON & CO 15,316 250.16 3,831,450.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP 74,629 47.66 3,556,818.14
CARDINAL HEALTH 14,569 77.03 1,122,250.07
CENTENE CORP 29,946 71.01 2,126,465.46
CIGNA CORP 16,011 288.44 4,618,212.84
CVS HEALTH CORP 70,212 85.25 5,985,573.00
DAVITA INC 3,582 83.95 300,708.90
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 38.09 384,480.46
DEXCOM INC 20,381 106.73 2,175,264.13
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,184 79.09 2,545,432.56
ELEVANCE HEALTH INC 12,828 478.67 6,140,378.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 19,005 71.86 1,365,699.30
HCA HEALTHCARE INC 12,224 253.52 3,099,028.48
HENRY SCHEIN INC 7,493 86.23 646,121.39
HOLOGIC INC 12,961 84.34 1,093,130.74
HUMANA INC 6,570 486.22 3,194,465.40
IDEXX LABORATORIES INC 4,442 485.53 2,156,724.26
INSULET CORP 3,546 292.17 1,036,034.82
INTUITIVE SURGICAL INC 19,141 248.98 4,765,726.18
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 244.50 1,108,318.50
MASIMO CORP 2,735 169.07 462,406.45
MCKESSON CORP 7,488 358.13 2,681,677.44
MEDTRONIC PLC 71,130 85.24 6,063,121.20
MOLINA HEALTHCARE INC 3,016 299.05 901,934.80
NOVOCURE LTD 4,504 91.89 413,872.56
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 145.39 908,105.94
RESMED INC 7,602 221.46 1,683,538.92
STERIS PLC 5,122 214.64 1,099,386.08
STRYKER CORP 18,246 271.48 4,953,424.08
TELEFLEX INC 2,672 253.41 677,111.52
THE COOPER COS INC 2,561 346.44 887,232.84
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,740 475.24 23,638,437.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 144.94 564,976.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,693 174.07 1,339,120.51
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,564 128.52 1,357,685.28
ABBVIE INC 94,161 145.02 13,655,228.22
AGILENT TECHNOLOGIES 15,996 152.24 2,435,231.04
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ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,156 224.14 1,379,805.84
AMGEN 28,568 243.85 6,966,306.80
AVANTOR INC 34,993 23.42 819,536.06
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 469.69 482,371.63
BIO-TECHNE CORP 8,884 75.57 671,363.88
BIOGEN INC 7,534 288.28 2,171,901.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 10,231 112.18 1,147,713.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 113,962 74.53 8,493,587.86
CATALENT INC 8,308 67.00 556,636.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,641 246.91 652,089.31
DANAHER CORP 36,857 263.75 9,721,033.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 13.79 286,528.62
EXACT SCIENCES CORP 9,063 67.14 608,489.82
GILEAD SCIENCES INC 67,061 86.36 5,791,387.96
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,362 110.25 1,252,660.50
ILLUMINA INC 8,558 208.70 1,786,054.60
INCYTE CORP 10,628 84.36 896,578.08
IQVIA HOLDINGS INC 10,091 232.31 2,344,240.21
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,254 153.13 498,285.02
JOHNSON & JOHNSON 139,834 163.36 22,843,282.24
LILLY (ELI) & CO 42,999 337.66 14,519,042.34
MERCK & CO 134,895 104.03 14,033,126.85
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,168 1,555.98 1,817,384.64
MODERNA INC 17,875 170.27 3,043,576.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 105.02 494,434.16
PERKINELMER INC 6,426 137.90 886,145.40
PFIZER 298,935 43.76 13,081,395.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,745 780.86 4,486,040.70
REPLIGEN CORP 2,737 192.02 525,558.74
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 38.27 692,419.11
SEAGEN INC 7,007 136.00 952,952.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 10.73 610,075.61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,870 576.17 12,024,667.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,754 304.87 4,193,181.98
VIATRIS INC 63,857 12.05 769,476.85
WATERS CORP 3,306 337.04 1,114,254.24
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,764 268.17 1,009,391.88
ZOETIS INC 24,431 164.93 4,029,404.83
BANK OF AMERICA CORP 385,185 36.37 14,009,178.45
CITIGROUP 103,674 50.86 5,272,859.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,193 43.78 1,102,949.54
FIFTH THIRD BANCORP 37,082 37.24 1,380,933.68
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FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 673 778.30 523,795.90
FIRST HORIZON CORP 27,858 24.69 687,814.02
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,486 142.27 1,349,573.22
HUNTINGTON BANCSHARES INC 78,770 15.36 1,209,907.20
JPMORGAN CHASE & CO 155,995 141.92 22,138,810.40
KEY CORP 48,984 19.78 968,903.52
M & T BANK CORP 9,606 157.78 1,515,634.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,042 163.00 3,592,846.00
REGIONS FINL CORP 49,382 23.69 1,169,859.58
SIGNATURE BANK 3,120 134.85 420,732.00
SVB FINANCIAL GROUP 3,137 316.13 991,699.81
TRUIST FINANCIAL CORP 69,336 49.60 3,439,065.60
US BANCORP 73,483 48.95 3,596,992.85
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 55.13 478,528.40
WELLS FARGO & CO 202,346 47.68 9,647,857.28
ALLY FINANCIAL INC 18,129 33.44 606,233.76
AMERICAN EXPRESS 34,115 176.48 6,020,615.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,866 351.03 2,059,141.98
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,242 72.14 1,460,257.88
ARES MANAGEMENT CORP - A 8,035 84.62 679,921.70
BANK NEW YORK CO 40,567 50.54 2,050,256.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 69,208 308.43 21,345,823.44
BLACKROCK INC 8,057 742.38 5,981,355.66
BLACKSTONE INC 37,747 95.72 3,613,142.84
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,406 117.64 2,400,561.84
CARLYLE GROUP INC/THE 10,351 36.31 375,844.81
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,992 126.25 756,490.00
CME GROUP INC 18,867 174.76 3,297,196.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,291 74.59 469,245.69
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 117.15 1,673,487.75
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 31.80 587,059.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,972 426.88 841,807.36
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 32.12 473,705.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 50.50 115,443.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 18,247 370.80 6,765,987.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,992 108.32 3,140,413.44
INVESCO LTD 19,405 19.41 376,651.05
KKR & CO INC 29,454 56.02 1,650,013.08
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,096 237.20 971,571.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,112 350.72 740,720.64
MOODY'S CORP 8,574 314.52 2,696,694.48
MORGAN STANLEY 68,817 98.90 6,806,001.30
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MSCI INC 4,355 553.40 2,410,057.00
NASDAQ INC 17,953 59.30 1,064,612.90
NORTHERN TRUST CORP 10,018 97.46 976,354.28
PRICE T ROWE GROUP INC 11,505 122.53 1,409,707.65
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,135 112.27 1,137,856.45
S&P GLOBAL INC 18,208 368.66 6,712,561.28
SCHWAB (CHARLES) CORP 77,757 79.86 6,209,674.02
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 63.16 397,213.24
STATE STREET CORP 20,021 90.73 1,816,505.33
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 36.42 988,402.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 6,542 73.34 479,790.28
AFLAC 31,141 69.58 2,166,790.78
ALLSTATE CORP 14,193 134.98 1,915,771.14
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 136.60 519,489.80
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 59.96 2,413,150.16
AON PLC 11,330 317.73 3,599,880.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 62.16 1,168,172.88
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,920 194.55 2,124,486.00
ASSURANT INC 2,684 133.13 357,320.92
BROWN & BROWN INC 13,365 59.01 788,668.65
CHUBB LTD 22,362 213.85 4,782,113.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,751 115.28 893,535.28
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 244.31 352,783.64
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 345.79 714,056.35
FNF GROUP 12,836 43.96 564,270.56
GLOBE LIFE INC 4,559 121.49 553,872.91
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 75.24 1,254,476.52
LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 34.52 290,520.32
LOEWS CORP 10,482 61.44 644,014.08
MARKEL CORP 702 1,354.57 950,908.14
MARSH & MCLENNAN COS 26,009 172.25 4,480,050.25
METLIFE INC 35,762 70.09 2,506,558.58
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 91.56 1,165,101.00
PROGRESSIVE CORP 31,370 137.67 4,318,707.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 19,312 102.10 1,971,755.20
TRAVELERS COS INC/THE 12,320 185.99 2,291,396.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 253.73 1,524,663.57
WR BERKLEY CORP 11,919 68.31 814,186.89
CBRE GROUP INC-A 16,391 85.63 1,403,561.33
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 4.89 314,427.00
WEYERHAEUSER CO 40,664 34.25 1,392,742.00
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 44.82 337,808.34
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ACCENTURE PLC-CL A 33,739 284.48 9,598,070.72
ADOBE INC 24,968 375.23 9,368,742.64
AFFIRM HOLDINGS INC 8,787 17.01 149,466.87
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 8,949 87.49 782,948.01
ANSYS INC 4,382 272.43 1,193,788.26
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,805 206.86 373,382.30
AUTODESK INC 11,280 218.34 2,462,875.20
AUTOMATIC DATA PROCESS 22,247 223.47 4,971,537.09
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 11,819 40.91 483,515.29
BILL.COM HOLDINGS INC 4,833 95.33 460,729.89
BLACK KNIGHT INC 8,009 60.37 483,503.33
BLOCK INC 27,502 82.55 2,270,290.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,961 149.03 888,367.83
CADENCE DESIGN SYSTEMS 14,780 185.91 2,747,749.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 74.01 515,331.63
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 125.51 712,394.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A 12,921 56.65 731,974.65
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 26,353 66.83 1,761,170.99
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 10,526 109.42 1,151,754.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 142.97 300,237.00
DATADOG INC - CLASS A 12,954 76.96 996,939.84
DOCUSIGN INC 9,538 62.95 600,417.10
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 23.44 386,877.20
DYNATRACE INC 10,480 46.33 485,538.40
EPAM SYSTEMS INC 3,061 367.86 1,126,019.46
FAIR ISAAC CORP 1,345 673.45 905,790.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,939 73.09 2,407,511.51
FISERV INC 32,679 106.40 3,477,045.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 210.74 817,460.46
FORTINET INC 34,510 51.99 1,794,174.90
GARTNER INC 4,134 340.93 1,409,404.62
GEN DIGITAL INC 29,838 21.30 635,698.59
GLOBAL PAYMENTS INC 15,111 111.17 1,679,889.87
GODADDY INC - CLASS A 8,747 81.14 709,731.58
HUBSPOT INC 2,233 359.93 803,723.69
INTL BUSINESS MACHINES CORP 48,259 136.18 6,571,910.62
INTUIT INC 14,332 414.99 5,947,636.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 177.69 624,402.66
MASTERCARD INC-CLASS A 45,913 372.97 17,124,171.61
MICROSOFT CORP 375,818 256.77 96,498,787.86
MONGODB INC 3,415 218.44 745,972.60
OKTA INC 7,338 76.34 560,182.92
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ORACLE CORP 85,380 88.53 7,558,691.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 93,706 8.31 778,696.86
PALO ALTO NETWORKS INC 15,597 156.23 2,436,719.31
PAYCHEX INC 16,816 116.66 1,961,754.56
PAYCOM SOFTWARE INC 2,625 329.69 865,436.25
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,200 218.29 480,238.00
PAYPAL HOLDINGS INC 58,880 82.33 4,847,590.40
PTC INC 5,381 131.35 706,794.35
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,503 430.08 2,366,730.24
SALESFORCE INC 53,365 169.05 9,021,353.25
SERVICENOW INC 10,817 455.22 4,924,114.74
SNOWFLAKE INC-CLASS A 11,731 158.07 1,854,319.17
SPLUNK INC 8,652 103.81 898,164.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 12,962 60.69 786,663.78
SYNOPSYS INC 7,955 359.97 2,863,561.35
TOAST INC-CLASS A 13,000 23.26 302,380.00
TWILIO INC - A 7,960 61.54 489,858.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 327.50 664,170.00
UNITY SOFTWARE INC 13,116 36.93 484,373.88
VERISIGN INC 5,329 213.73 1,138,967.17
VISA INC-CLASS A SHARES 86,992 229.44 19,959,444.48
VMWARE INC-CLASS A 11,056 119.34 1,319,423.04
WESTERN UNION CO 20,387 14.04 286,233.48
WIX.COM LTD 3,273 88.68 290,249.64
WORKDAY INC-CLASS A 10,435 183.73 1,917,222.55
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 12,443 77.07 958,982.01
ZSCALER INC 4,184 133.05 556,681.20
AMPHENOL CORPORATION 31,392 81.80 2,567,865.60
APPLE INC 852,213 151.73 129,306,278.49
ARISTA NETWORKS INC 12,447 129.69 1,614,251.43
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 129.66 499,320.66
CDW CORP/DE 7,411 200.06 1,482,644.66
CISCO SYSTEMS 220,758 47.57 10,501,458.06
COGNEX CORP 8,069 54.40 438,953.60
CORNING 43,885 35.02 1,536,852.70
DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 40.96 573,808.64
F5 INC 2,841 146.92 417,399.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 66,144 16.11 1,065,579.84
HP INC 52,913 29.77 1,575,220.01
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 30.80 502,286.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,238 179.23 1,655,726.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,739 258.24 2,256,759.36
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NETAPP INC 10,843 66.08 716,505.44
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 69.75 689,130.00
TE CONNECTIVITY LTD 17,335 133.10 2,307,288.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,404 432.02 1,038,576.08
TRIMBLE IMS HOLDINGS 13,869 58.94 817,438.86
WESTERN DIGITAL CORP 17,228 42.25 727,883.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,892 324.70 939,032.40
AT&T INC 380,487 19.58 7,449,935.46
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 20.76 162,571.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 21.41 404,156.57
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 5.04 216,594.00
T-MOBILE US INC 33,588 141.97 4,768,488.36
VERIZON COMMUNICATIONS 224,058 41.28 9,249,114.24
AES CORP 34,338 26.21 899,998.98
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 53.93 682,915.59
AMEREN CORPORATION 13,199 85.90 1,133,794.10
AMERICAN ELECTRIC POWER 26,863 92.50 2,484,827.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,687 156.41 1,515,143.67
ATMOS ENERGY CORP 7,575 117.64 891,123.00
CENTERPOINT ENERGY INC 31,584 29.33 926,358.72
CMS ENERGY CORP 14,716 63.45 933,730.20
CONSOLIDATED EDISON INC 18,713 93.55 1,750,601.15
CONSTELLATION ENERGY 16,951 83.26 1,411,340.26
DOMINION ENERGY INC 44,910 61.74 2,772,743.40
DTE ENERGY COMPANY 9,793 113.82 1,114,639.26
DUKE ENERGY CORP 41,313 101.81 4,206,076.53
EDISON INTL 19,236 67.81 1,304,393.16
ENTERGY CORP 10,274 108.83 1,118,119.42
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,969 47.46 615,508.74
EVERGY INC 11,724 62.12 728,294.88
EVERSOURCE ENERGY 18,286 81.31 1,486,834.66
EXELON CORP 51,487 40.96 2,108,907.52
FIRSTENERGY CORP 27,438 39.71 1,089,562.98
NEXTERA ENERGY INC 104,882 75.51 7,919,639.82
NISOURCE INC 20,005 27.27 545,536.35
NRG ENERGY INC 12,298 34.68 426,494.64
PG&E CORP 81,796 15.66 1,280,925.36
PPL CORPORATION 38,399 28.84 1,107,427.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 26,322 61.28 1,613,012.16
SEMPRA ENERGY 16,421 157.64 2,588,606.44
SOUTHERN CO 58,436 67.90 3,967,804.40
UGI CORP 11,512 40.14 462,091.68
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VISTRA CORP 19,603 22.97 450,280.91
WEC ENERGY GROUP INC 16,657 93.83 1,562,926.31
XCEL ENERGY INC 28,707 68.80 1,975,041.60
ADVANCED MICRO DEVICES 86,289 83.68 7,220,663.52
ANALOG DEVICES 27,563 177.55 4,893,810.65
APPLIED MATERIALS 46,054 117.69 5,420,095.26
BROADCOM INC 21,504 601.30 12,930,355.20
ENPHASE ENERGY INC 7,104 222.99 1,584,120.96
ENTEGRIS INC 8,008 82.14 657,777.12
FIRST SOLAR INC 5,000 167.47 837,350.00
INTEL CORP 219,473 28.69 6,296,680.37
KLA CORP 7,545 405.59 3,060,176.55
LAM RESEARCH CORP 7,358 520.95 3,833,150.10
MARVELL TECHNOLOGY INC 44,782 45.03 2,016,533.46
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 29,374 84.47 2,481,221.78
MICRON TECHNOLOGY 58,159 59.98 3,488,376.82
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,249 449.68 1,011,330.32
NVIDIA CORP 132,418 210.89 27,925,632.02
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,633 187.37 2,554,415.21
ON SEMICONDUCTOR CORP 22,893 80.40 1,840,597.20
QORVO INC 5,297 102.24 541,565.28
QUALCOMM 59,951 132.93 7,969,286.43
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,922 109.28 974,996.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,888 319.55 922,860.40
TERADYNE INC 7,707 106.95 824,263.65
TEXAS INSTRUMENTS 48,761 181.00 8,825,741.00
WOLFSPEED INC 7,000 79.34 555,380.00
18,073,798 1,885,015,628.24
アメリカドル 小計
(249,915,371,992)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 36,244 15.04 545,109.76
CAMECO CORP 22,453 36.67 823,351.51
CANADIAN NATURAL RESOURCES 60,557 77.69 4,704,673.33
CENOVUS ENERGY INC 76,232 25.03 1,908,086.96
ENBRIDGE 108,593 54.46 5,913,974.78
IMPERIAL OIL 11,645 67.13 781,728.85
KEYERA CORP 10,963 29.56 324,066.28
PARKLAND CORP 8,544 30.56 261,104.64
PEMBINA PIPELINE CORP 28,103 46.47 1,305,946.41
SUNCOR ENERGY 73,948 43.88 3,244,838.24
TC ENERGY CORP 52,598 56.30 2,961,267.40
TOURMALINE OIL CORP 16,980 59.86 1,016,422.80
AGNICO EAGLE MINES 24,543 70.46 1,729,299.78
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BARRICK GOLD CORP 93,249 24.65 2,298,587.85
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 62.85 458,930.70
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 30,312 25.65 777,502.80
FRANCO-NEVADA CORP 10,313 184.17 1,899,345.21
IVANHOE MINES LTD-CL A 35,897 11.80 423,584.60
KINROSS GOLD CORP 74,937 5.83 436,882.71
LUNDIN MINING CORP 30,173 9.47 285,738.31
NUTRIEN LTD 29,171 111.19 3,243,523.49
PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 22.85 213,487.55
TECK RESOURCES LTD-CL B 24,191 56.24 1,360,501.84
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,575 114.28 408,551.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 23,120 58.71 1,357,375.20
CAE INC 16,864 30.04 506,594.56
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 106.28 453,709.32
WSP GLOBAL INC 6,444 171.25 1,103,535.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,920 42.12 459,950.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 83.20 471,328.00
THOMSON REUTERS CORP 8,783 159.28 1,398,956.24
AIR CANADA 6,737 23.05 155,287.85
CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,561 159.12 5,021,986.32
CP RAILWAY LIMITED 49,943 104.87 5,237,522.41
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 156.46 724,409.80
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,682 87.45 1,283,940.90
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,366 120.00 163,920.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 39.87 398,700.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,221 91.53 1,393,178.13
QUEBECOR INC -CL B 9,679 32.02 309,921.58
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 24,782 39.60 981,367.20
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 163.65 423,198.90
DOLLARAMA INC 14,800 78.53 1,162,244.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 42,716 59.66 2,548,436.56
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 37.08 271,796.40
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 116.41 1,055,605.88
METRO INC 13,489 70.22 947,197.58
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 166.68 617,549.40
SAPUTO INC 11,041 35.86 395,930.26
BANK MONTREAL 36,095 135.46 4,889,428.70
BANK NOVA SCOTIA 64,360 72.82 4,686,695.20
CANADIAN IMPERIAL BANK 47,022 61.40 2,887,150.80
NATIONAL BANK OF CANADA 17,467 100.27 1,751,416.09
ROYAL BANK OF CANADA 74,323 138.12 10,265,492.76
TORONTO-DOMINION BANK 97,210 91.70 8,914,157.00
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BROOKFIELD ASSET MGMT-A 18,244 45.08 822,439.52
BROOKFIELD CORP 75,976 48.73 3,702,310.48
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 20,483 18.82 385,490.06
IGM FINANCIAL INC 3,890 41.72 162,290.80
ONEX CORP 3,361 68.82 231,304.02
TMX GROUP LTD 3,245 131.17 425,646.65
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 870.68 1,043,074.64
GREAT-WEST LIFECO INC 15,674 35.17 551,254.58
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 81.72 442,513.80
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 195.90 1,756,635.30
MANULIFE FINANCIAL CORP 100,823 25.82 2,603,249.86
POWER CORP OF CANADA 29,992 35.98 1,079,112.16
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,024 67.18 2,151,372.32
FIRSTSERVICE CORP 2,028 191.27 387,895.56
CGI INC - CL A 11,043 122.09 1,348,239.87
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,063 2,356.39 2,504,842.57
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 4,402 103.08 453,758.16
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 47.57 102,418.21
OPEN TEXT CORP 15,045 46.84 704,707.80
SHOPIFY INC - CLASS A 61,809 69.34 4,285,836.06
BCE INC 3,102 61.78 191,641.56
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,199 65.92 1,199,678.08
TELUS CORP 23,120 28.47 658,226.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 9.94 370,433.98
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 24.95 362,174.20
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 39.71 248,743.44
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 36.29 216,941.62
EMERA INC 13,595 54.26 737,664.70
FORTIS INC 25,334 55.64 1,409,583.76
HYDRO ONE LTD 14,776 36.12 533,709.12
NORTHLAND POWER INC 13,044 34.13 445,191.72
2,157,774 131,082,870.24
カナダドル 小計
(12,936,568,463)
ユーロ ENI 135,624 13.69 1,857,506.30
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 30,121 11.93 359,494.13
NESTE OIL OYJ 21,882 42.71 934,580.22
OMV AG 7,462 43.35 323,477.70
REPSOL SA 71,632 14.19 1,016,816.24
TENARIS SA 27,420 15.13 415,001.70
TOTALENERGIES SE 132,784 55.66 7,390,757.44
AIR LIQUIDE 28,052 143.64 4,029,389.28
AKZO NOBEL 9,224 69.82 644,019.68
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ARCELORMITTAL 29,386 27.54 809,437.37
ARKEMA 2,799 94.36 264,113.64
BASF SE 48,561 52.95 2,571,304.95
COVESTRO AG 10,438 42.83 447,059.54
CRH PLC 39,369 43.36 1,707,236.68
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 21.15 203,103.45
HEIDELBERGCEMENT AG 8,131 62.96 511,927.76
KONINKLIJKE DSM NV 9,267 121.65 1,127,330.55
OCI NV 5,799 29.98 173,854.02
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 14,165 39.83 564,191.95
SOLVAY SA 3,676 108.80 399,948.80
STORA ENSO OYJ R 26,361 14.22 374,985.22
SYMRISE AG 7,051 100.35 707,567.85
UMICORE 12,057 33.62 405,356.34
UPM KYMMENE OYJ 27,619 34.57 954,788.83
VOESTALPINE AG 5,948 30.98 184,269.04
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 11,658 27.26 317,797.08
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC-RIGHTS 11,658 0.48 5,607.49
AIRBUS SE 31,717 115.74 3,670,925.58
ALSTOM 16,908 27.35 462,433.80
BOUYGUES ORD 11,344 30.31 343,836.64
BRENNTAG SE 8,989 70.30 631,926.70
CNH INDUSTRIAL NV 57,411 14.89 855,136.84
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,498 31.49 739,952.02
DASSAULT AVIATION SA 1,210 155.80 188,518.00
EIFFAGE 4,432 98.94 438,502.08
FERROVIAL SA 22,779 27.20 619,588.80
GEA GROUP AG 7,649 41.52 317,586.48
IMCD NV 3,050 154.65 471,682.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 64.28 494,570.32
KNORR-BREMSE AG 3,221 64.28 207,045.88
KONE OYJ-B 19,254 50.58 973,867.32
LEGRAND SA 13,982 83.78 1,171,411.96
MTU AERO ENGINES AG 2,774 227.70 631,639.80
PRYSMIAN SPA 15,275 37.75 576,631.25
RATIONAL AG 268 640.50 171,654.00
RHEINMETALL AG 2,442 226.50 553,113.00
SAFRAN SA 17,748 130.76 2,320,728.48
SAINT-GOBAIN 25,279 54.51 1,377,958.29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 29,076 152.06 4,421,296.56
SIEMENS 40,895 142.96 5,846,349.20
SIEMENS ENERGY AG 24,753 18.62 461,024.62
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THALES SA 5,540 119.00 659,260.00
VINCI S.A. 28,939 104.50 3,024,125.50
WARTSILA OYJ 30,397 9.10 276,673.49
BUREAU VERITAS SA 15,662 26.53 415,512.86
RANDSTAD NV 5,866 60.22 353,250.52
TELEPERFORMANCE 3,110 268.80 835,968.00
WOLTERS KLUWER 13,534 101.90 1,379,114.60
ADP 1,532 144.60 221,527.20
AENA SME SA 4,116 139.35 573,564.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 9.80 377,405.69
DEUTSCHE POST AG-REG 52,557 41.94 2,204,503.36
GETLINK 25,582 16.39 419,288.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,499 97.06 1,698,452.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 3,480 89.80 312,504.00
CONTINENTAL AG 6,262 68.98 431,952.76
DR ING HC F PORSCHE AG 5,800 111.20 644,960.00
FERRARI NV 6,331 243.80 1,543,497.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG 43,299 71.85 3,111,033.15
MICHELIN 35,958 30.03 1,079,818.74
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 8,889 56.68 503,828.52
RENAULT SA 11,301 39.12 442,095.12
STELLANTIS NV 113,390 15.08 1,709,921.20
VALEO SA 10,032 20.75 208,164.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,635 130.34 1,255,825.90
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 164.90 273,239.30
ADIDAS AG 9,192 155.36 1,428,069.12
HERMES INTERNATIONAL 1,665 1,742.50 2,901,262.50
KERING 3,887 576.00 2,238,912.00
LVMH 14,740 814.20 12,001,308.00
MONCLER SPA 9,963 57.44 572,274.72
PUMA SE 6,274 64.84 406,806.16
SEB SA 1,310 94.65 123,991.50
ACCOR 7,911 30.95 244,845.45
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 9,149 145.25 1,328,892.25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 39.31 209,600.92
SODEXO 4,698 87.74 412,202.52
BOLLORE SE 51,405 5.11 262,936.57
PUBLICIS GROUPE 11,624 72.80 846,227.20
SCOUT24 SE 4,128 54.92 226,709.76
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 20.73 103,007.37
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 36,953 23.62 872,829.86
VIVENDI SE 41,539 9.85 409,491.46
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D'IETEREN GROUP 1,617 180.20 291,383.40
DELIVERY HERO SE 8,935 55.04 491,782.40
INDITEX 57,568 28.79 1,657,382.72
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 23.57 199,378.63
PROSUS 44,568 73.25 3,264,606.00
ZALANDO SE 11,285 43.02 485,480.70
CARREFOUR 30,831 17.47 538,771.72
HELLOFRESH SE 7,756 23.03 178,620.68
JERONIMO MARTINS 13,062 19.56 255,492.72
KESKO OYJ-B SHS 14,326 20.18 289,098.68
KONINKLIJKE AHOLD NV 56,245 27.61 1,553,205.67
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 46,853 54.75 2,565,201.75
DANONE (GROUPE) 32,878 50.50 1,660,339.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 10.27 273,674.96
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 76.70 393,240.90
HEINEKEN NV 14,200 91.80 1,303,560.00
JDE PEET'S BV 4,123 27.52 113,464.96
KERRY GROUP PLC-A 8,173 88.00 719,224.00
PERNOD-RICARD 10,784 192.25 2,073,224.00
REMY COINTREAU 1,020 173.80 177,276.00
BEIERSDORF AG 5,845 112.05 654,932.25
HENKEL AG & CO KGAA 6,247 61.25 382,628.75
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 10,083 64.84 653,781.72
LOREAL 12,929 381.95 4,938,231.55
AMPLIFON SPA 6,606 28.50 188,271.00
BIOMERIEUX 2,374 97.32 231,037.68
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 138.00 288,558.00
DIASORIN ITALIA SPA 1,418 121.90 172,854.20
ESSILORLUXOTTICA 15,295 175.00 2,676,625.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 35.91 348,506.55
FRESENIUS SE&CO KGAA 23,936 27.12 649,144.32
KONINKLIJKE PHILIPS 45,856 16.16 741,308.09
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 52.72 768,499.44
ARGENX SE 2,857 350.70 1,001,949.90
BAYER 51,521 58.19 2,998,006.99
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 71.08 461,309.20
GRIFOLS SA 14,240 13.53 192,667.20
IPSEN 1,866 99.20 185,107.20
MERCK KGAA 6,723 184.30 1,239,048.90
ORION OYJ-CLASS B 5,393 49.75 268,301.75
QIAGEN N.V. 13,106 45.62 597,895.72
RECORDATI SPA 5,195 40.62 211,020.90
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SANOFI 61,013 84.91 5,180,613.83
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 465.90 566,534.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,435 353.00 506,555.00
UCB (GROUPE) 6,718 76.28 512,449.04
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 14.39 283,742.02
AIB GROUP PLC 55,516 3.86 214,735.88
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 6.79 2,230,630.43
BANCO SANTANDER SA 904,812 3.44 3,117,529.74
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,138 9.54 497,605.07
BNP PARIBAS 58,159 60.75 3,533,159.25
CAIXABANK 240,435 3.96 953,084.34
COMMERZBANK AG 56,376 10.11 570,243.24
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 11.04 712,190.85
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 34.70 628,729.30
FINECOBANK SPA 27,362 16.63 455,166.87
ING GROEP NV-CVA 199,441 12.39 2,471,073.99
INTESA SANPAOLO 904,749 2.44 2,213,920.80
KBC GROEP NV 12,855 68.06 874,911.30
MEDIOBANCA 29,447 10.14 298,739.81
SOCIETE GENERALE 41,916 27.55 1,154,995.38
UNICREDIT SPA 103,949 18.30 1,902,474.59
AMUNDI SA 2,812 62.45 175,609.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 111,998 11.35 1,271,849.28
DEUTSCHE BOERSE 9,759 167.40 1,633,656.60
EURAZEO SA 2,340 63.80 149,292.00
EURONEXT NV 4,500 76.20 342,900.00
EXOR NV 6,325 74.74 472,730.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 79.68 444,773.76
SOFINA 752 234.20 176,118.40
WENDEL 1,047 100.10 104,804.70
AEGON 95,201 4.91 468,008.11
AGEAS 8,621 44.50 383,634.50
ALLIANZ SE-REG 21,750 219.30 4,769,775.00
ASSICURAZIONI GENERALI 58,531 18.11 1,059,996.41
AXA SA 100,654 28.48 2,867,129.19
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 179.00 532,704.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 7,273 324.20 2,357,906.60
NN GROUP NV 13,557 39.21 531,569.97
POSTE ITALIANE SPA 25,777 10.09 260,089.93
SAMPO OYJ-A SHS 25,899 48.27 1,250,144.73
AROUNDTOWN SA 52,418 2.66 139,798.80
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 73.96 279,125.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VONOVIA SE 36,313 26.77 972,099.01
ADYEN NV 1,178 1,540.00 1,814,120.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 22,519 61.22 1,378,613.18
BECHTLE AG 4,296 40.68 174,761.28
CAPGEMINI SA 8,386 185.50 1,555,603.00
DASSAULT SYSTEMES SA 35,217 38.11 1,342,119.87
EDENRED 12,673 50.32 637,705.36
NEMETSCHEK SE 3,320 55.12 182,998.40
NEXI SPA 36,598 8.36 305,959.28
SAP SE 55,816 111.84 6,242,461.44
WORLDLINE SA 13,712 43.43 595,512.16
NOKIA OYJ 272,288 4.37 1,191,532.28
CELLNEX TELECOM SA 27,196 36.44 991,022.24
DEUTSCHE TELEKOM 174,076 20.13 3,505,020.26
ELISA A 7,825 51.90 406,117.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 10.17 151,299.09
KPN (KON.) 173,861 3.06 533,579.40
ORANGE 104,881 9.56 1,003,291.64
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.29 143,251.58
TELEFONICA 280,413 3.44 964,901.13
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.64 108,288.47
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 21.60 127,202.40
ACCIONA SA 1,278 184.10 235,279.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 3,416 36.96 126,255.36
E.ON SE 123,229 9.90 1,220,460.01
EDP RENOVAVEIS SA 15,418 20.18 311,135.24
ELECTRICITE DE FRANCE 33,601 12.01 403,716.01
ELIA GROUP SA/NV 1,604 129.70 208,038.80
ENAGAS 11,944 16.71 199,584.24
ENDESA 17,138 18.23 312,511.43
ENEL 429,494 5.37 2,310,248.22
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.67 651,061.05
ENGIE 100,082 13.03 1,304,068.46
FORTUM OYJ 26,655 14.00 373,170.00
IBERDROLA SA 331,203 10.69 3,540,560.07
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 26.00 252,876.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.16 376,463.36
RWE STAMM 33,396 40.78 1,361,888.88
SNAM SPA 115,930 4.75 550,667.50
TERNA SPA 80,424 7.36 592,403.18
VEOLIA ENVIRONNEMENT 36,814 27.75 1,021,588.50
VERBUND AG 3,916 78.95 309,168.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV 2,534 327.35 829,504.90
ASML HOLDING NV 21,642 620.60 13,431,025.20
INFINEON TECHNOLOGIES 67,797 35.99 2,440,353.01
STMICROELECTRONICS 37,319 45.11 1,683,646.68
9,770,866 250,451,089.28
ユーロ 小計
(35,631,676,471)
イギリスポンド BP PLC 1,006,486 4.78 4,814,525.78
SHELL PLC-NEW 387,191 23.98 9,286,776.13
ANGLO AMERICAN PLC 68,460 33.52 2,294,779.20
ANTOFAGASTA PLC 22,358 17.04 381,092.11
CRODA INTERNATIONAL PLC 8,013 71.62 573,891.06
GLENCORE PLC 525,108 5.45 2,866,564.57
JOHNSON MATTHEY PLC 9,824 23.46 230,471.04
MONDI PLC 25,878 15.81 409,260.57
RIO TINTO PLC REG 58,591 60.47 3,542,997.77
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 56.74 1,271,259.70
BAE SYSTEMS PLC 170,458 8.39 1,430,483.53
BUNZL PLC 19,312 30.82 595,195.84
DCC PLC 4,499 46.92 211,093.08
MELROSE INDUSTRIES PLC 215,001 1.48 318,631.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 458,658 1.08 495,717.56
SMITHS GROUP PLC 20,046 17.70 354,814.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 120.55 442,659.60
EXPERIAN PLC 48,173 30.73 1,480,356.29
INTERTEK GROUP PLC 7,435 45.00 334,575.00
RELX PLC 101,318 24.42 2,474,185.56
RENTOKIL INITIAL PLC 130,328 5.04 657,895.74
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 4.66 237,608.45
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 42.66 258,007.68
BURBERRY GROUP PLC 22,327 24.33 543,215.91
PERSIMMON PLC 14,327 14.50 207,741.50
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.21 200,918.08
COMPASS GROUP PLC 95,637 19.27 1,843,403.17
ENTAIN PLC 33,614 15.57 523,369.98
INTERCONTINENTAL HOTELS 10,141 57.48 582,904.68
PEARSON 34,302 9.27 318,253.95
WHITBREAD PLC 10,170 31.08 316,083.60
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 6.22 273,171.36
INFORMA PLC 79,688 6.75 537,894.00
WPP PLC 56,693 10.14 575,150.48
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.82 208,252.09
KINGFISHER PLC 96,593 2.80 270,750.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXT PLC 7,235 68.00 491,980.00
OCADO GROUP PLC 36,500 7.13 260,537.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.66 218,659.98
TESCO PLC 393,967 2.46 971,128.65
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 20,881 19.36 404,256.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO 114,644 31.12 3,567,721.28
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 19.64 179,064.17
DIAGEO 121,861 35.61 4,340,079.51
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 20.43 931,955.31
HALEON PLC 254,427 3.30 841,262.87
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,576 57.84 2,173,395.84
UNILEVER PLC 136,012 41.63 5,662,859.62
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 11.76 495,259.44
ASTRAZENECA 82,592 105.80 8,738,233.60
GSK PLC 212,792 14.61 3,108,891.12
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 17.24 148,065.57
BARCLAYS 873,251 1.86 1,628,962.41
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,066,083 5.96 6,353,854.68
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,573,042 0.52 1,887,638.08
NATWEST GROUP PLC 280,916 3.00 843,309.83
STANDARD CHARTERED PLC 135,187 6.71 907,645.51
3I GROUP PLC 55,147 16.34 901,377.71
ABRDN PLC 100,722 2.12 213,933.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 9.18 167,571.26
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 17,699 76.28 1,350,079.72
M&G PLC 118,170 2.06 243,548.37
SCHRODERS PLC 32,500 4.98 162,012.50
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 12.60 336,772.80
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.91 226,167.52
AVIVA PLC 152,469 4.45 679,706.80
LEGAL & GENERAL GROUP 313,717 2.56 805,311.53
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 43,255 6.35 274,755.76
PRUDENTIAL 145,125 12.89 1,871,386.87
SAGE GROUP PLC 56,360 7.94 447,836.56
HALMA PLC 20,296 22.99 466,605.04
BT GROUP PLC 373,976 1.30 487,477.71
VODAFONE GROUP PLC 1,374,547 0.90 1,246,164.31
NATIONAL GRID PLC 190,012 10.40 1,976,124.80
SEVERN TRENT PLC 14,219 28.41 403,961.79
SSE PLC 56,670 17.53 993,708.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.72 372,155.52
14,836,844 99,145,370.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド 小計
(15,819,635,249)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 13,161 15.91 209,391.51
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 720.00 223,200.00
GIVAUDAN-REG 479 3,039.00 1,455,681.00
HOLCIM LTD 30,195 54.86 1,656,497.70
SIG GROUP AG 16,000 22.90 366,400.00
SIKA AG-BR 7,610 272.90 2,076,769.00
ABB LTD 84,750 31.43 2,663,692.50
GEBERIT AG-REG 1,930 525.80 1,014,794.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,332 192.00 255,744.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 203.30 410,869.30
VAT GROUP AG 1,440 301.20 433,728.00
ADECCO GROUP AG-REG 9,959 35.87 357,229.33
SGS SA 347 2,280.00 791,160.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 234.60 640,458.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 27,253 140.80 3,837,222.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,572 323.80 509,013.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 59.10 177,536.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 189 1,923.00 363,447.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 102,800.00 616,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 10,160.00 558,800.00
NESTLE SA - REGISTERED 146,347 111.48 16,314,763.56
ALCON INC 25,942 70.14 1,819,571.88
SONOVA HOLDING AG-REG 2,788 243.10 677,762.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,767 130.10 750,286.70
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,950 87.10 169,845.00
LONZA GROUP AG-REG 3,866 556.80 2,152,588.80
NOVARTIS 115,320 79.15 9,127,578.00
ROCHE HOLDING AG-BR 1,394 328.20 457,510.80
ROCHE HOLDING GENUSS 37,434 283.90 10,627,512.60
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,564 87.90 137,475.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 184,034 3.20 588,908.80
JULIUS BAER GROUP LTD 11,775 61.44 723,456.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,152 923.20 1,063,526.40
UBS GROUP AG 179,863 19.84 3,569,381.23
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 149.20 348,232.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,612 543.80 876,605.60
SWISS RE LTD 16,438 93.38 1,534,980.44
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,071 439.50 3,547,204.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 82.25 297,909.50
TEMENOS AG - REG 3,520 66.20 233,024.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 54.96 456,058.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISSCOM 1,331 537.20 715,013.20
BKW AG 807 131.90 106,443.30
969,572 74,914,073.33
スイスフラン 小計
(10,709,715,923)
スウェーデンク BOLIDEN AB 13,081 447.85 5,858,325.85
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,106 450.90 2,302,295.40
SCA SV CELLULOSA B 34,632 153.05 5,300,427.60
ALFA LAVAL AB 14,260 343.30 4,895,458.00
ASSA ABLOY AB-B 50,678 263.90 13,373,924.20
ATLAS COPCO A 142,288 127.58 18,153,103.04
ATLAS COPCO B 85,638 113.08 9,683,945.04
EPIROC AB-A 37,140 208.30 7,736,262.00
EPIROC AB-B 22,442 180.90 4,059,757.80
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 90.08 1,967,437.28
INDUTRADE AB 14,669 236.30 3,466,284.70
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 230.30 1,861,054.30
LIFCO AB-B SHS 13,590 210.90 2,866,131.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 80,939 115.00 9,307,985.00
SANDVIK AB 56,973 220.10 12,539,757.30
SKANSKA B 19,869 189.25 3,760,208.25
SKF AB-B 18,340 205.60 3,770,704.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 216.20 1,891,317.60
VOLVO B 80,587 206.85 16,669,420.95
SECURITAS B 25,545 102.05 2,606,867.25
VOLVO CAR AB-B 35,544 52.77 1,875,656.88
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 129.76 1,563,997.28
EVOLUTION AB 9,622 1,336.60 12,860,765.20
EMBRACER GROUP AB 34,541 52.50 1,813,402.50
HENNES & MAURITZ B 33,524 134.70 4,515,682.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 274.60 8,692,463.00
GETINGE AB-B SHS 12,650 246.30 3,115,695.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 9,481 236.00 2,237,516.00
NORDEA BANK ABP 180,364 124.90 22,527,463.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 82,855 124.00 10,274,020.00
SVENSKA HANDELSBK A 81,670 111.45 9,102,121.50
SWEDBANK AB-A 50,623 202.80 10,266,344.40
EQT AB 15,478 252.80 3,912,838.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 284.50 1,948,256.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 283.60 2,447,751.60
INVESTOR AB-A SHS 23,000 210.70 4,846,100.00
INVESTOR AB-B SHS 95,842 206.30 19,772,204.60
KINNEVIK AB - B 10,757 174.15 1,873,331.55
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 497.20 2,035,039.60
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 32,478 55.15 1,791,161.70
SAGAX AB-B 9,400 271.90 2,555,860.00
ERICSSON (LM) B 160,922 61.61 9,914,404.42
HEXAGON AB-B SHS 108,582 124.00 13,464,168.00
TELE2 AB-B SHS 34,520 91.02 3,142,010.40
TELIA CO AB 138,487 26.20 3,628,359.40
1,978,067 292,247,280.39
スウェーデンクローナ 小計
(3,653,091,004)
ノルウェーク AKER BP ASA 17,052 294.20 5,016,698.40
ローネ
EQUINOR ASA 50,840 294.50 14,972,380.00
NORSK HYDRO 72,015 80.76 5,815,931.40
YARA INTERNATIONAL ASA 9,449 447.80 4,231,262.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,500 389.00 1,750,500.00
ADEVINTA ASA 16,857 90.00 1,517,130.00
MOWI ASA 23,314 179.80 4,191,857.20
ORKLA 39,803 74.82 2,978,060.46
SALMAR ASA 2,953 436.60 1,289,279.80
DNB BANK ASA 46,261 189.55 8,768,772.55
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 185.90 2,073,342.70
TELENOR ASA 38,789 110.55 4,288,123.95
332,986 56,893,338.66
ノルウェークローネ 小計
(729,941,535)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 517.20 2,748,400.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 360.90 3,892,667.40
ROCKWOOL A/S-B SHS 428 2,043.00 874,404.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 55,152 201.25 11,099,340.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 15,390.00 2,339,280.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 251 15,700.00 3,940,700.00
DSV A/S 10,213 1,259.50 12,863,273.50
PANDORA A/S 4,249 590.00 2,506,910.00
CARLSBERG AS-B 5,476 977.60 5,353,337.60
COLOPLAST-B 6,218 827.20 5,143,529.60
DEMANT A/S 4,463 216.20 964,900.60
GENMAB A/S 3,603 2,703.00 9,738,909.00
NOVO NORDISK A/S-B 88,202 958.00 84,497,516.00
DANSKE BANK A/S 38,806 134.70 5,227,168.20
TRYG A/S 16,972 157.85 2,679,030.20
ORSTED A/S 9,594 650.00 6,236,100.00
259,879 160,105,466.90
デンマーククローネ 小計
(3,061,216,527)
AMPOL LTD 12,821 31.05 398,092.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア
SANTOS 176,138 7.01 1,234,727.38
ドル
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 28.68 296,694.60
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 99,749 36.05 3,595,951.45
BHP GROUP LTD 270,212 48.20 13,024,218.40
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 19.12 412,016.88
FORTESCUE METALS GROUP LTD 85,584 21.96 1,879,424.64
IGO LTD 35,382 14.44 510,916.08
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 25,493 33.63 857,329.59
MINERAL RESOURCES LTD 10,000 88.60 886,000.00
NEWCREST MINING LIMITED 45,440 24.53 1,114,643.20
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 12.58 731,174.76
ORICA LTD 26,961 15.16 408,728.76
PILBARA MINERALS LTD 131,710 4.77 628,256.70
RIO TINTO LTD 20,196 124.01 2,504,505.96
SOUTH32 LTD 246,137 4.61 1,134,691.57
REECE LTD 12,870 17.14 220,591.80
BRAMBLES LTD 66,936 12.27 821,304.72
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.74 350,078.96
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 6.49 259,262.52
TRANSURBAN GROUP 167,820 14.03 2,354,514.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,473 36.38 1,144,987.74
IDP EDUCATION LTD 12,550 31.46 394,823.00
LOTTERY CORP LTD/THE 123,601 4.93 609,352.93
REA GROUP LTD 3,000 124.45 373,350.00
SEEK LTD 17,113 25.57 437,579.41
WESFARMERS LTD 58,879 50.55 2,976,333.45
COLES GROUP LTD 68,071 18.14 1,234,807.94
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 74,362 6.93 515,328.66
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 36.54 2,321,203.50
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 14.72 507,545.60
COCHLEAR LIMITED 3,460 220.28 762,168.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 66.47 640,837.27
SONIC HEALTHCARE LTD 25,969 31.14 808,674.66
CSL LIMITED 25,778 311.92 8,040,673.76
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 156,585 25.58 4,005,444.30
COMMONWEALTH BANK OF AUST 90,909 110.75 10,068,171.75
NATIONAL AUSTRALIA BANK 167,348 31.88 5,335,054.24
WESTPAC BANKING 183,712 23.85 4,381,531.20
ASX LTD 11,055 71.11 786,121.05
MACQUARIE GROUP LIMITED 19,061 188.97 3,601,957.17
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 137,266 4.60 631,423.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 2.97 383,878.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QBE INSURANCE GROUP 78,253 13.28 1,039,199.84
SUNCORP GROUP LIMITED 66,731 12.36 824,795.16
COMPUTERSHARE LIMITED 28,589 24.59 703,003.51
WISETECH GLOBAL LTD 8,342 60.19 502,104.98
XERO LTD 7,073 80.83 571,710.59
TELSTRA GROUP LTD 199,810 4.14 827,213.40
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 7.21 633,636.43
3,580,788 88,686,037.00
オーストラリアドル 小計
(8,105,016,921)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 8.57 554,144.77
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 27,578 26.29 725,025.62
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 5.28 551,987.04
MERCURY NZ LTD 40,719 6.37 259,380.03
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.37 344,182.75
301,535 2,434,720.21
ニュージーランドドル 小計
(203,786,081)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,448 48.70 6,791,117.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 105.20 7,258,800.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 15.78 1,609,560.00
MTR CORP 82,500 41.75 3,444,375.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 17.60 1,425,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 117,000 54.25 6,347,250.00
SANDS CHINA LTD 127,000 28.15 3,575,050.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 23.95 1,987,850.00
WH GROUP LTD 446,619 4.74 2,116,974.06
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 191,500 26.10 4,998,150.00
HANG SENG BANK 39,600 124.70 4,938,120.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 64,800 337.60 21,876,480.00
AIA GROUP LTD 637,400 85.60 54,561,440.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 98,448 49.90 4,912,555.20
ESR GROUP LTD 92,400 15.90 1,469,160.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 15.60 1,794,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 28.90 2,305,092.90
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 23.55 1,795,687.50
SINO LAND CO 198,600 10.12 2,009,832.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 80,000 112.20 8,976,000.00
SWIRE PACIFIC A 31,000 65.15 2,019,650.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 21.70 1,497,300.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 44.10 3,572,100.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 44.05 1,409,600.00
CLP HOLDINGS 81,000 57.75 4,677,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 608,990 7.76 4,725,762.40
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 44.15 3,245,025.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,897,816 165,340,281.66
香港ドル 小計
(2,792,597,357)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 29.71 151,521.00
ル
KEPPEL CORP LTD 80,200 7.18 575,836.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.75 280,500.00
SINGAPORE AIRLINES 73,350 5.93 434,965.50
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 1.00 319,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 106,600 4.03 429,598.00
DBS GROUP 95,900 35.84 3,437,056.00
OCBC BANK 179,550 13.00 2,334,150.00
UNITED OVERSEAS BANK 61,300 30.34 1,859,842.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.16 389,300.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 153,900 3.98 612,522.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 8.32 183,040.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.99 173,352.00
VENTURE CORP LTD 14,300 18.67 266,981.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 420,880 2.55 1,073,244.00
1,674,880 12,521,607.50
シンガポールドル 小計
(1,251,159,021)
イスラエルシェ ICL LTD 39,375 26.60 1,047,375.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 573.40 715,603.20
BANK HAPOALIM BM 63,371 30.30 1,920,141.30
BANK LEUMI LE-ISRAEL 82,181 29.77 2,446,528.37
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 17.65 1,133,606.55
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,698 115.90 1,008,098.20
AZRIELI GROUP 2,465 226.60 558,569.00
NICE LTD 3,165 747.30 2,365,204.50
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 125,222 5.43 680,957.23
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 5,624 143.50 807,044.00
395,576 12,683,127.35
イスラエルシェケル 小計
(484,122,580)
58,230,381 345,293,899,124
合 計
(345,293,899,124)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 63,405 689,212.35
益証券
LENDLEASE GROUP 36,448 316,004.16
99,853 1,005,216.51
オーストラリアドル 小計
(91,866,736)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 700,700.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,961,000.00
315,000 2,661,700.00
香港ドル 小計
(44,956,113)
414,853 136,822,849
投資信託受益証券合計
(136,822,849)
投資証券 アメリカドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,183 1,368,688.58
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 16,172 556,801.96
AMERICAN TOWER CORPORATION 24,921 5,496,824.97
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 24,773 569,531.27
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,676 1,372,392.04
BOSTON PROPERTIES 7,893 579,030.48
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 623,586.92
CROWN CASTLE INC 23,289 3,394,604.64
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,921 1,706,962.40
EQUINIX INC 4,728 3,422,268.24
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 651,157.08
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 18,842 1,205,511.16
ESSEX PROPERTY TRUST 3,594 814,292.58
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,789 1,140,484.11
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 12,333 664,748.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 19,000 407,170.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 30,237 829,098.54
HOST HOTELS AND RESORTS INC 40,506 750,171.12
INVITATION HOMES INC 30,792 1,017,059.76
IRON MOUNTAIN INC 16,160 887,992.00
KIMCO REALTY CORP 31,093 693,062.97
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 33,130 413,793.70
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,856 1,011,448.32
PROLOGIS INC 49,348 6,486,301.12
PUBLIC STORAGE 8,202 2,524,165.50
REALTY INCOME CORP 33,449 2,265,500.77
REGENCY CENTERS CORP 8,164 540,456.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,725 1,693,283.25
SIMON PROPERTY GROUP 16,895 2,173,372.80
SUN COMMUNITIES INC 6,650 1,061,539.50
UDR INC 17,830 761,162.70
VENTAS INC 20,307 1,053,324.09
VICI PROPERTIES INC 51,241 1,775,500.65
WELLTOWER INC 24,056 1,792,653.12
WP CAREY INC 10,761 901,233.75
647,588 52,605,175.59
アメリカドル 小計
(6,974,394,179)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 250,814.12
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 203,946.00
14,014 454,760.12
カナダドル 小計
(44,880,276)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,076 200,401.40
GECINA SA 2,719 303,440.40
KLEPIERRE 11,603 280,676.57
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 378,522.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,235 214,300.70
30,818 1,377,341.07
ユーロ 小計
(195,954,314)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 39,175 178,598.82
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 231,735.98
SEGRO PLC 63,208 548,013.36
134,515 958,348.16
イギリスポンド 小計
(152,914,032)
オーストラリアドル DEXUS 49,283 412,498.71
GOODMAN GROUP 90,044 1,839,598.92
GPT GROUP 111,587 519,995.42
MIRVAC GROUP 228,843 551,511.63
SCENTRE GROUP 297,027 911,872.89
STOCKLAND 121,481 495,642.48
VICINITY CENTERS 221,263 458,014.41
1,119,528 5,189,134.46
オーストラリアドル 小計
(474,234,998)
香港ドル LINK REIT 107,800 6,780,620.00
107,800 6,780,620.00
香港ドル 小計
(114,524,671)
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 207,909 615,410.64
CAPITALAND INTEGRATED 276,190 582,760.90
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 302,365.94
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 132,200 241,926.00
791,077 1,742,463.48
シンガポールドル 小計
(174,106,950)
2,845,340 8,131,009,420
投資証券合計
(8,131,009,420)
8,267,832,269
合計
(8,267,832,269)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 602銘柄 97.3 % ― ― 70.7 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.5 % ― ― 10.1 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 77銘柄 99.0 % ― ― 4.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.0 %
スイスフラン 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 45銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.5 % ― ― 2.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 27銘柄 94.6 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.5 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 87.8 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.2 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2023年2月8日から
2023年8月7日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【外国株式インデックスe】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期中間計算期間
(2023年 2月 7日現在) (2023年 8月 7日現在)
資産の部
流動資産
71,305,638 76,753,138
コール・ローン
21,606,089,660 24,302,627,209
親投資信託受益証券
5,429,033 7,271,807
未収入金
21,682,824,331 24,386,652,154
流動資産合計
21,682,824,331 24,386,652,154
資産合計
負債の部
流動負債
6,235,444 9,516,338
未払解約金
7,083,885 7,392,552
未払受託者報酬
51,948,425 54,211,979
未払委託者報酬
85 208
未払利息
590,263 615,985
その他未払費用
65,858,102 71,737,062
流動負債合計
65,858,102 71,737,062
負債合計
純資産の部
元本等
5,163,558,829 5,046,833,442
元本
剰余金
16,453,407,400 19,268,081,650
中間剰余金又は中間欠損金(△)
11,603,554,910 11,192,396,495
(分配準備積立金)
21,616,966,229 24,314,915,092
元本等合計
21,616,966,229 24,314,915,092
純資産合計
21,682,824,331 24,386,652,154
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2022年 2月 8日 自 2023年 2月 8日
至 2022年 8月 7日 至 2023年 8月 7日
営業収益
124 23
受取利息
1,134,008,207 3,280,055,957
有価証券売買等損益
1,134,008,331 3,280,055,980
営業収益合計
営業費用
5,694 12,357
支払利息
6,803,526 7,392,552
受託者報酬
49,892,483 54,211,979
委託者報酬
566,896 615,985
その他費用
57,268,599 62,232,873
営業費用合計
1,076,739,732 3,217,823,107
営業利益又は営業損失(△)
1,076,739,732 3,217,823,107
経常利益又は経常損失(△)
1,076,739,732 3,217,823,107
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
8,546,040 46,371,466
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
15,354,209,472 16,453,407,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)
237,235,940 230,122,029
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
237,235,940 230,122,029
額
353,806,632 586,899,420
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
353,806,632 586,899,420
額
- -
分配金
16,305,832,472 19,268,081,650
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期中間計算期間
(2023年 2月 7日現在) (2023年 8月 7日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,163,558,829口 5,046,833,442口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 4.1864円 1口当たり純資産額 4.8179円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (41,864円) (1万口当たり純資産額) (48,179円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2023年 8月 7日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2022年 2月 8日 自 2023年 2月 8日
区分
至 2023年 2月 7日 至 2023年 8月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,246,190,830円 5,163,558,829円
期中追加設定元本額 161,082,162円 67,437,197円
期中一部解約元本額 243,714,163円 184,162,584円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月 7日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 9,414,991,793
コール・ローン 1,156,574,979
株式 400,696,259,948
投資信託受益証券 115,845,943
投資証券 8,049,631,578
派生商品評価勘定 198,537,194
未収入金 164,606
未収配当金 300,552,083
差入委託証拠金 2,598,768,234
流動資産合計 422,531,326,358
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2023年 8月 7日現在
項目 金額(円)
資産合計 422,531,326,358
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 65,141,956
前受金 117,572,943
未払解約金 247,460,914
未払利息 3,148
流動負債合計 430,178,961
負債合計 430,178,961
純資産の部
元本等
元本 77,702,036,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 344,399,110,809
元本等合計 422,101,147,397
純資産合計 422,101,147,397
負債純資産合計 422,531,326,358
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 8月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
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2023年 8月 7日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 77,702,036,588口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.4323円
の額
(1万口当たり純資産額) (54,323円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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2023年 8月 7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 2月 8日
期首
期首元本額 77,088,948,086円
期中追加設定元本額 4,225,200,305円
期中一部解約元本額 3,612,111,803円
期末元本額 77,702,036,588円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,456,025,332円
DC外国株式インデックスファンド 5,081,966,671円
DC外国株式インデックスファンドL 28,606,966,882円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月 7日現在
区分
DCバランスファンド30 548,130,373円
DCバランスファンド50 1,200,551,467円
DCバランスファンド70 876,695,490円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 270,371,046円
外国株式インデックスe 4,473,727,005円
インデックスコレクション(外国株式) 17,666,530,449円
インデックスコレクション(バランス株式30) 2,921,069,188円
インデックスコレクション(バランス株式50) 1,178,530,250円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,253,925,830円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,369,464,070円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,594,296,195円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 328,741,409円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 14,165,101円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 180,564,529円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 23,426,426円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 54,610,403円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 87,414,076円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 157,821,000円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 141,668,273円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 2,866,885,694円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 326,697,907円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 70,192,818円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 459,281,018円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 8,833,637円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 58,097,298円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 57,604,338円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 187,046,432円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 6,397,949円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 44,319,040円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 123,477,679円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 6,541,313円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年 8月 7日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,050,311,007 - 13,167,883,950 117,572,943
合計 13,050,311,007 - 13,167,883,950 117,572,943
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 8月 7日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 983,891,164 - 999,242,129 15,350,965
アメリカドル 745,467,844 - 758,076,209 12,608,365
ユーロ 184,348,440 - 186,990,960 2,642,520
イギリスポンド 54,074,880 - 54,174,960 100,080
売建 125,906,760 - 125,435,430 471,330
アメリカドル 42,837,330 - 42,503,310 334,020
ユーロ 46,920,210 - 46,782,960 137,250
イギリスポンド 36,149,220 - 36,149,160 60
合計 1,109,797,924 - 1,124,677,559 15,822,295
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【外国株式インデックスe】
【純資産額計算書】
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 25,178,590,653 円
Ⅱ 負債総額 28,934,618 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,149,656,035 円
Ⅳ 発行済口数 5,038,205,214 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.9918 円
(1万口当たり純資産額) (49,918 円)
(参考)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 444,458,787,087 円
Ⅱ 負債総額 4,642,057,264 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 439,816,729,823 円
Ⅳ 発行済口数 78,112,119,682 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.6306 円
(1万口当たり純資産額) (56,306 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年 8月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年11月 7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年8月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 531 14,695,810
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 204,896
単位型公社債投資信託 50 169,396
合計 648 15,070,102
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
その他 2,363 1,566
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
※1 687 ※1 560
器具備品
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
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流動負債
預り金 47 49
未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 - 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 -
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
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受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 - 565
8 11
その他
営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 -
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 -
退職給付費用
特別損失合計 120 -
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
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当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
当期純利益 5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
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当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
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(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合出資
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金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
資産計 - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) - (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 - 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 3,844 - 3,844
資産計 1,029 16,547 - 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) - (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (88) - (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) - (147)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額は960百万円)は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額218百万円)は上記に含めておりません。
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(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
- 108 1,712 0
投資信託
当事業年度(2023年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 - - -
未収委託者報酬 9,147 - - -
未収運用受託報酬 5,815 - - -
投資有価証券
投資信託 - 594 2,144 38
(有価証券関係)
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1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度(2023年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,923 - △21 △21
英ポンド 256 - △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 - △1 △1
の取引 スイスフラン 163 - △2 △2
香港ドル 202 - △0 △0
ユーロ 651 - △19 △19
買建
米ドル 152 - 3 3
合計 7,458 - △48 △48
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
12,195 - △9 △9
売建
市場取引
債券先物取引
売建
182 - △0 △0
合計 12,378 - △10 △10
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,729 - △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 - △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 - △0
香港ドル 83 - △0
ユーロ 21 - △0
合計 5,082 - △88
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 626 820
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勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 - 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
退職給付債務の期末残高 820 911
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
820 911
- △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
割引率 0.4% 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 - 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
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その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2023年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
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運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府 令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年11月 7日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2023年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 19,495
融商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやSNSのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)、名称や利用上の注
意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年4月13日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている外国株式インデックスeの2022年2月8日から2023年2月7日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、外国株式インデックスeの2023年2月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年10月18日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている外国株式インデックスeの2023年2月8日から2023年8月7日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、外国株式インデックスeの2023年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
計算期間(2023年2月8日から2023年8月7日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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