東京海上アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月25日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【届出の対象とした募集（売出）内国投 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 上限 １兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
（なお、愛称として「年金ぷらす」という名称を用いる場合があります。以下「当ファンド」という
ことがあります。）
※愛称の「年金ぷらす」とは、 将来の年金受給とは別の資産形成をめざすことを意味しており、 当ファンドをお
申込みいただくことで年金額が上乗せされることを意味するものではありません。当ファンドは投資信託であ
り、元本が保証されているものではありません。また、公的年金や企業年金ではなく、生命保険会社等が提供
する年金商品とも異なります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の１口当たり元本は１円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
(5) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以下
「消費税等」といいます。）が含まれます。
② 分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
する口数については、手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
ます。）
③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
ることができます。
(7) 【申込期間】
2023年10月26日から2024年４月25日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに
該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
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・ロンドン証券取引所の休業日
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お申込み
日が上記「(7)申込期間」に記載の申込不可日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの
受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 （※） における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
（※） 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
規定する外国金融商品市場をいいます （以下、本書において同じ。）。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。）
f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
投資に関する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
取り決めを行います。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして「ＴＭＡ日本債券インデッ
クスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・ＪＰ
Ｘ日経400インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド受益
証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券マザーファ
ンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあり
ます。）を主要投資対象として運用を行います。
※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回 あり
公債 （隔月） 欧州 （ ）
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・
その他 ファンズ なし
その他資産（投資信託証券 （ ） アフリカ
（資産複合（株式・債券）
資産配分固定型））（注） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドは、組入比率を変更することがありますが、機動的に変更を行うものではないため、「資産
配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
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不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ジメント・ファンド） 規則」に定められるＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ブ・ファンド） 規則」に定められるＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
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資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
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為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
／絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2015年７月17日 ファンドの設定、運用開始
2016年10月15日 信託期間を2031年１月24日までから無期限に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円（2023年７月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（2023年７月末日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
１．基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
２．運用方法
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(1) 主要投資対象
主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。なお、
有価証券等の資産に直接投資することがあります。
投資対象資産 ファンド名
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
日本債券
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
日本株式
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
外国債券
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
外国株式
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
(2) 投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本債券、日本株式、
外国債券、外国株式）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を
行います。
②公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率（「基本資産配分比率」）を決
定します。
③各投資対象資産内におけるマザーファンド受益証券の投資比率（「基本投資比率」）は、各投資対象
資産の「基本資産配分比率」のそれぞれ50％とします。
④資産配分は、「基本資産配分比率」を基準に、原則として各投資対象資産毎に一定の範囲内（±
５％）に収まるように調整します。
⑤実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥公的年金の基本ポートフォリオが変更された場合には、委託会社の判断により「基本資産配分比
率」、「基本投資比率」および「投資対象資産」を変更することがあります。
⑦当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
＜参考 情報 ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）
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◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＮＯＭＵＲＡ －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の 公社債 を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を
行うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の
組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
ます。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
(8) 約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利
先渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的
以外には利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本債券マザーファンド
１．基本方針
①安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。
②ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
日本の債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、イールド選択（金利選択）、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構
築します。
──イールド選択（金利選択）──
金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場合は
デュレーション＊を長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとります。
＊デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きいほど、
金利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。
──スプレッド選択──
債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド（国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行する
債券は国債に比べて、より利回りが高い）の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小を予測す
る場合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとります。
──銘柄選択──
債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等において
は、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。
②基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生
じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外に
は利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＪＰＸ日経400（配当込み） に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
主としてＪＰＸ 日経 インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄に投資します。
(2) 投資態度
①ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄を主要投資対象とし、当該指数に連
動する投資成果の達成を目標とします。
②流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引等を行うことがあります。
③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
(7) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により
生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以
外には利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
②ＴＯＰＩＸ（配当込み）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに準じるものも含みます。）を主
要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、セクター判断（業種配分）と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
②セクター判断は、以下要領で行います。
ベンチマークに採用されている銘柄を当社独自の業種区分により分類し、各業種の株価時価総額ウエイト
を算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポートフォリオを決定します。
── ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下３視点による計量分析に定性的判断を加
味します。
・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析
・業種別ＰＥＲ、ＰＢＲ等によるバリュエーション分析
・計量的アプローチを用いたテクニカル分析
── 構造的（長期的）要因と循環的（短期的）要因を考慮します。
③当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした当社独自の分析システムの活用と、年間1,500件以
上の企業訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。
── 成長性、割安度双方の視点のミックス（ＧＡＲＰ：Growth at a Reasonable Price）
・成長性──ＲＯＥ、経常増益率、利益予想変化 など
・割安度──株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など
── アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析
銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分
析、差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となりま
す。
④基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
(8) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生
じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外に
は利用しません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし
ます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に
連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。
このため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
総額を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
ます。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
(8) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替
変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
(9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国債券マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
②ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資
成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──国別配分──
各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）等を分析することにより金利・為替動向を予測し、そ
れを基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益率が低い国
の配分を低める戦略をとります。
──デュレーション調整──
各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期化、
金利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。
──銘柄選択──
国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析し、割
安な銘柄群から選択します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する
投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこ
とができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
(7) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替
変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国株式マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、外国の株式に投資します。
②ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果
を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──調査対象銘柄の選定──
当社が独自に開発した業種別銘柄選別モデルを活用し、主にＭＳＣＩコクサイ指数の構成銘柄から調査
対象銘柄を絞り込みます。
──個別銘柄の調査・分析──
アナリスト・ファンドマネージャーが企業訪問等による情報収集・分析を行います。
──ポートフォリオの構築──
個別銘柄の情報・分析をもとに、国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
(8) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※「 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「 東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、完全法を用いてＪＰＸ日経400（配当
込み）に連動するようポートフォリオを構築します。
※「 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
ションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳ
ＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
以下同じ。）
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「Ｔ
ＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ
外 国債券マザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます。）
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
条第１項第８号で定めるものをいいます。）
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。）および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
いいます。）
(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
ら(21)に該当するものを除きます。）
(23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
れます。（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2023年７月末日現在）
(4) 【分配方針】
年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
（「配当等収益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
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に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載 または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
h.デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
i.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引（約款第21条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等（約款第22条）
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
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の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引（約款第23条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付（約款第26条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売（約款第27条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入（約款第28条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引（約款第30条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第31条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入（約款第37条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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３【投資リスク】
１．投資リスク
※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
２．その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
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(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
いが遅延する可能性があります。
⑦ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑧ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
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３．管理体制
＜リスク管理体制＞
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
＜流動性リスク管理＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
タリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。
② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金（解約）手数料】
換金時（解約時）の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
1.3695％（税抜1.245％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.6％ 年率0.6％ 年率0.045％
＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
※
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
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解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得
および譲渡所得等が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限として、
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期
限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。
また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を
受けることができます。
当ファンドは、2024年１月１日以降の「ＮＩＳＡ」の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象
となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※２） 超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
＜確定拠出年金に対する課税＞
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の各受益者の個別元本超過額に対する所得税および地方税はかかりません。また、確定拠
出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊上記は、2023年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
５【運用状況】
以下は2023年7月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,621,613,117 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 367,760 0.01
合計（純資産総額） 3,621,980,877 100.00
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（ご参考：親投資信託の投資状況）
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 25,756,903,810 90.31
地方債証券 日本 1,369,683,568 4.80
特殊債券 日本 199,822,000 0.70
社債券 日本 1,231,459,332 4.31
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △39,302,079 △0.13
合計（純資産総額） 28,518,566,631 100.00
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 43,989,971,240 54.01
社債券 日本 35,878,956,198 44.05
アメリカ 376,874,000 0.46
フランス 390,916,000 0.48
イギリス 293,037,000 0.35
小計 36,939,783,198 45.36
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 505,948,232 0.62
合計（純資産総額） 81,435,702,670 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
債券先物取引 売建 日本 3,376,400,000 △4.14
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 3,902,446,690 94.76
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 215,585,647 5.23
合計（純資産総額） 4,118,032,337 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 209,430,000 5.08
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 92,743,783,940 98.88
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 1,047,838,580 1.11
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合計（純資産総額） 93,791,622,520 100.00
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 7,570,135,580 47.74
カナダ 319,572,765 2.01
ドイツ 1,027,280,614 6.47
イタリア 1,215,820,054 7.66
フランス 1,302,509,083 8.21
オーストラリア 235,869,498 1.48
イギリス 771,596,893 4.86
シンガポール 73,538,019 0.46
マレーシア 85,914,341 0.54
ニュージーランド 37,192,876 0.23
オランダ 249,583,445 1.57
スペイン 792,705,221 4.99
ベルギー 293,312,606 1.84
スウェーデン 31,573,548 0.19
ノルウェー 27,481,523 0.17
オーストリア 195,569,959 1.23
フィンランド 82,523,473 0.52
デンマーク 47,517,567 0.29
メキシコ 156,506,398 0.98
アイルランド 96,494,099 0.60
イスラエル 46,538,972 0.29
ポーランド 78,976,073 0.49
中華人民共和国 941,105,422 5.93
小計 15,679,318,029 98.88
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 176,187,042 1.11
合計（純資産総額） 15,855,505,071 100.00
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 13,205,427,533 44.46
カナダ 790,023,329 2.66
ドイツ 1,906,535,049 6.41
イタリア 3,049,897,379 10.26
フランス 2,704,574,990 9.10
オーストラリア 845,769,533 2.84
イギリス 2,189,341,752 7.37
オランダ 315,771,400 1.06
スペイン 1,485,272,610 5.00
ベルギー 447,503,540 1.50
オーストリア 317,611,366 1.06
メキシコ 887,092,971 2.98
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ポーランド 76,902,355 0.25
中華人民共和国 1,196,670,705 4.02
小計 29,418,394,512 99.05
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 280,798,123 0.94
合計（純資産総額） 29,699,192,635 100.00
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 108,371,536,732 70.32
カナダ 5,271,023,889 3.42
ドイツ 3,859,917,663 2.50
イタリア 822,355,311 0.53
フランス 5,046,035,459 3.27
オーストラリア 3,127,464,433 2.02
イギリス 6,355,515,303 4.12
スイス 4,951,948,479 3.21
バミューダ 283,441,084 0.18
香港 937,912,139 0.60
シンガポール 570,191,559 0.37
ニュージーランド 148,465,038 0.09
オランダ 2,998,892,938 1.94
スペイン 1,193,116,651 0.77
ベルギー 330,129,868 0.21
スウェーデン 1,357,863,109 0.88
ノルウェー 352,990,208 0.22
オーストリア 86,931,219 0.05
ルクセンブルク 65,172,551 0.04
フィンランド 484,499,850 0.31
デンマーク 1,372,596,057 0.89
アイルランド 2,677,905,003 1.73
イスラエル 255,842,651 0.16
ポルトガル 100,174,826 0.06
ケイマン 122,557,243 0.07
キュラソー 243,239,900 0.15
ジャージー 455,562,755 0.29
マン島 46,789,029 0.03
小計 151,890,070,947 98.56
投資証券 アメリカ 2,661,562,357 1.72
カナダ 24,449,611 0.01
フランス 92,874,071 0.06
オーストラリア 169,750,988 0.11
イギリス 109,529,790 0.07
香港 39,228,537 0.02
シンガポール 41,812,497 0.02
小計 3,139,207,851 2.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △933,628,349 △0.60
合計（純資産総額） 154,095,650,449 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,526,039,016 0.99
買建 ドイツ 293,285,265 0.19
買建 イギリス 181,016,082 0.11
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 49,891,847,430 75.84
カナダ 1,380,963,780 2.09
ドイツ 244,915,799 0.37
イタリア 151,375,090 0.23
フランス 3,819,625,823 5.80
オーストラリア 899,060,446 1.36
イギリス 2,299,160,713 3.49
スイス 1,700,951,400 2.58
オランダ 1,221,541,980 1.85
スペイン 124,404,280 0.18
スウェーデン 459,901,039 0.69
ノルウェー 224,763,777 0.34
デンマーク 1,449,855,624 2.20
アイルランド 615,005,307 0.93
キュラソー 80,564,355 0.12
小計 64,563,936,843 98.15
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 1,213,121,668 1.84
合計（純資産総額） 65,777,058,511 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
親投資信託
1 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 日本 91,829,840 4.2007 385,757,469 5.0279 461,711,252 12.74
受益証券
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザー 親投資信託
2 日本 184,820,820 2.1160 391,088,175 2.4932 460,795,268 12.72
ファンド 受益証券
親投資信託
3 ＴＭＡ外国株式マザーファンド 日本 82,914,300 4.4562 369,483,735 5.5269 458,259,044 12.65
受益証券
親投資信託
4 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 日本 175,857,706 2.2288 391,958,407 2.5979 456,860,734 12.61
受益証券
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親投資信託
5 ＴＭＡ日本債券マザーファンド 日本 330,748,940 1.3421 443,898,933 1.3534 447,635,615 12.35
受益証券
親投資信託
6 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 日本 360,569,756 1.2339 444,907,659 1.2405 447,286,782 12.34
受益証券
親投資信託
7 ＴＭＡ外国債券マザーファンド 日本 168,660,928 2.4740 417,269,729 2.6369 444,742,001 12.27
受益証券
親投資信託
8 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 日本 244,186,866 1.7082 417,122,577 1.8196 444,322,421 12.26
受益証券
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b. 投資有価証券の種類
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
第３５２回利付国
1 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 397,000,000 100.02 397,089,870 99.49 394,979,270 1.38
債（１０年）
第１４８回利付国
2 日本 国債証券 0.005 2026/06/20 391,000,000 100.14 391,569,260 99.98 390,941,350 1.37
債（５年）
第１４６回利付国
3 日本 国債証券 0.100 2025/12/20 365,000,000 100.48 366,752,000 100.26 365,956,300 1.28
債（５年）
第１４４回利付国
4 日本 国債証券 0.100 2025/06/20 330,000,000 100.40 331,333,200 100.23 330,775,500 1.15
債（５年）
第１４３回利付国
5 日本 国債証券 0.100 2025/03/20 319,000,000 100.35 320,124,550 100.21 319,676,280 1.12
債（５年）
第１４７回利付国
6 日本 国債証券 0.005 2026/03/20 319,000,000 100.15 319,478,670 100.01 319,041,470 1.11
債（５年）
第３５６回利付国
7 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 321,000,000 99.63 319,842,800 98.85 317,321,340 1.11
債（１０年）
第１４２回利付国
8 日本 国債証券 0.100 2024/12/20 309,000,000 100.31 309,978,450 100.22 309,682,890 1.08
債（５年）
第３６０回利付国
9 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 311,000,000 98.90 307,589,760 97.98 304,736,460 1.06
債（１０年）
第３５５回利付国
10 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 303,000,000 99.51 301,528,820 99.01 300,015,450 1.05
債（１０年）
第３５７回利付国
11 日本 国債証券 0.100 2029/12/20 299,000,000 99.37 297,128,780 98.68 295,065,160 1.03
債（１０年）
第３５４回利付国
12 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 297,000,000 99.65 295,960,500 99.19 294,606,180 1.03
債（１０年）
第３５８回利付国
13 日本 国債証券 0.100 2030/03/20 295,000,000 99.26 292,823,250 98.50 290,595,650 1.01
債（１０年）
第３４８回利付国
14 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 290,000,000 100.16 290,490,100 100.08 290,237,800 1.01
債（１０年）
第３５９回利付国
15 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 287,000,000 99.09 284,393,460 98.28 282,080,820 0.98
債（１０年）
第３６３回利付国
16 日本 国債証券 0.100 2031/06/20 287,000,000 98.36 282,295,470 97.29 279,242,390 0.97
債（１０年）
第１５０回利付国
17 日本 国債証券 0.005 2026/12/20 279,000,000 99.90 278,727,020 99.91 278,762,850 0.97
債（５年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６４回利付国
18 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 284,000,000 98.29 279,147,210 97.06 275,656,080 0.96
債（１０年）
第３６５回利付国
19 日本 国債証券 0.100 2031/12/20 284,000,000 98.15 278,760,610 96.85 275,076,720 0.96
債（１０年）
第１４５回利付国
20 日本 国債証券 0.100 2025/09/20 272,000,000 100.40 273,089,870 100.24 272,666,400 0.95
債（５年）
第３６１回利付国
21 日本 国債証券 0.100 2030/12/20 276,000,000 98.81 272,722,720 97.77 269,864,520 0.94
債（１０年）
第３６６回利付国
22 日本 国債証券 0.200 2032/03/20 274,000,000 99.27 272,006,320 97.47 267,084,240 0.93
債（１０年）
第１４９回利付国
23 日本 国債証券 0.005 2026/09/20 265,000,000 100.08 265,222,500 99.95 264,872,800 0.92
債（５年）
第３５３回利付国
24 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 266,000,000 99.65 265,071,810 99.36 264,300,260 0.92
債（１０年）
第３４９回利付国
25 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 264,000,000 100.12 264,327,180 99.95 263,883,840 0.92
債（１０年）
第３５１回利付国
26 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 264,000,000 100.02 264,064,920 99.66 263,102,400 0.92
債（１０年）
第１５１回利付国
27 日本 国債証券 0.005 2027/03/20 259,000,000 99.66 258,119,400 99.85 258,621,860 0.90
債（５年）
第３５０回利付国
28 日本 国債証券 0.100 2028/03/20 252,000,000 100.07 252,176,400 99.81 251,533,800 0.88
債（１０年）
第１４１回利付国
29 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 250,000,000 100.28 250,706,400 100.21 250,540,000 0.87
債（５年）
第３７０回利付国
30 日本 国債証券 0.500 2033/03/20 252,000,000 100.89 254,247,920 99.27 250,160,400 0.87
債（１０年）
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
第４５０回利付国
1 日本 国債証券 0.005 2025/07/01 5,392,000,000 100.04 5,394,648,200 100.01 5,393,024,480 6.62
債（２年）
第３６０回利付国
2 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 4,322,000,000 99.03 4,280,310,920 97.98 4,234,954,920 5.20
債（１０年）
第３５９回利付国
3 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 2,007,000,000 99.20 1,990,964,070 98.28 1,972,600,020 2.42
債（１０年）
第１８４回利付国
4 日本 国債証券 1.100 2043/03/20 1,710,000,000 101.26 1,731,713,420 98.09 1,677,492,900 2.05
債（２０年）
第４４８回利付国
5 日本 国債証券 0.005 2025/05/01 1,605,000,000 100.11 1,606,858,880 100.03 1,605,545,700 1.97
債（２年）
第１７６回利付国
6 日本 国債証券 0.500 2041/03/20 1,510,000,000 92.51 1,396,976,500 90.27 1,363,107,200 1.67
債（２０年）
第１８３回利付国
7 日本 国債証券 1.400 2042/12/20 1,294,000,000 106.52 1,378,411,800 103.47 1,338,901,800 1.64
債（２０年）
第３７０回利付国
8 日本 国債証券 0.500 2033/03/20 1,272,000,000 101.00 1,284,749,400 99.27 1,262,714,400 1.55
債（１０年）
第１５５回利付国
9 日本 国債証券 1.000 2035/12/20 1,222,000,000 105.04 1,283,637,100 102.42 1,251,657,940 1.53
債（２０年）
第３７１回利付国
10 日本 国債証券 0.400 2033/06/20 1,266,000,000 99.29 1,257,011,400 98.13 1,242,363,780 1.52
債（１０年）
40/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１７０回利付国
11 日本 国債証券 0.300 2039/09/20 1,337,000,000 91.38 1,221,750,600 89.34 1,194,502,540 1.46
債（２０年）
第６７回利付国債
12 日本 国債証券 0.600 2050/06/20 1,359,000,000 84.91 1,153,957,600 81.50 1,107,680,130 1.36
（３０年）
第１４回利付国債
13 日本 国債証券 0.700 2061/03/20 1,446,000,000 81.03 1,171,693,800 76.43 1,105,250,100 1.35
（４０年）
第１８０回利付国
14 日本 国債証券 0.800 2042/03/20 1,121,000,000 96.65 1,083,480,130 94.05 1,054,322,920 1.29
債（２０年）
第１５３回利付国
15 日本 国債証券 1.300 2035/06/20 770,000,000 108.85 838,145,000 106.05 816,654,300 1.00
債（２０年）
第１６４回利付国
16 日本 国債証券 0.500 2038/03/20 859,000,000 96.37 827,818,300 94.09 808,293,230 0.99
債（２０年）
第１８１回利付国
17 日本 国債証券 0.900 2042/06/20 830,000,000 98.22 815,226,000 95.45 792,268,200 0.97
債（２０年）
第１５１回利付国
18 日本 国債証券 1.200 2034/12/20 712,000,000 107.82 767,728,240 105.10 748,354,720 0.91
債（２０年）
第７７回利付国債
19 日本 国債証券 1.600 2052/12/20 701,000,000 106.78 748,575,850 103.51 725,654,170 0.89
（３０年）
第１５２回利付国
20 日本 国債証券 1.200 2035/03/20 683,000,000 107.73 735,850,540 105.03 717,416,370 0.88
債（２０年）
第１４９回利付国
21 日本 国債証券 1.500 2034/06/20 620,000,000 111.24 689,688,000 108.47 672,545,000 0.82
債（２０年）
第１６２回利付国
22 日本 国債証券 0.600 2037/09/20 690,000,000 98.36 678,684,000 95.99 662,372,400 0.81
債（２０年）
第１６９回利付国
23 日本 国債証券 0.300 2039/06/20 737,000,000 91.75 676,234,350 89.66 660,845,790 0.81
債（２０年）
第１５０回利付国
24 日本 国債証券 1.400 2034/09/20 613,000,000 110.14 675,158,200 107.34 658,006,460 0.80
債（２０年）
第４８回利付国債
25 日本 国債証券 1.400 2045/09/20 644,000,000 105.88 681,912,280 102.15 657,897,520 0.80
（３０年）
第７０回利付国債
26 日本 国債証券 0.700 2051/03/20 790,000,000 86.61 684,282,200 83.15 656,908,700 0.80
（３０年）
第１５回利付国債
27 日本 国債証券 1.000 2062/03/20 742,000,000 89.11 661,231,820 83.97 623,057,400 0.76
（４０年）
第６１回利付国債
28 日本 国債証券 0.700 2048/12/20 710,000,000 88.59 629,031,600 85.37 606,127,000 0.74
（３０年）
第３３回利付国債
29 日本 国債証券 2.000 2040/09/20 514,000,000 117.33 603,122,460 114.37 587,902,920 0.72
（３０年）
第７４回利付国債
30 日本 国債証券 1.000 2052/03/20 630,000,000 93.48 588,924,000 89.53 564,076,800 0.69
（３０年）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 三井住友フィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 11,400 4,401.72 50,179,608 6,694.00 76,311,600 1.85
2 三菱商事 日本 卸売業 株式 10,500 4,283.12 44,972,760 7,265.00 76,282,500 1.85
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
3 日本 銀行業 株式 61,900 756.44 46,823,636 1,146.00 70,937,400 1.72
プ
4 三井物産 日本 卸売業 株式 12,100 3,164.55 38,291,055 5,541.00 67,046,100 1.62
5 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 3,100 16,591.71 51,434,301 21,245.00 65,859,500 1.59
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 キーエンス 日本 電気機器 株式 1,000 56,596.89 56,596,890 63,760.00 63,760,000 1.54
7 信越化学工業 日本 化学 株式 13,500 3,563.13 48,102,255 4,679.00 63,166,500 1.53
8 日立製作所 日本 電気機器 株式 6,700 6,686.40 44,798,880 9,298.00 62,296,600 1.51
9 第一三共 日本 医薬品 株式 14,100 3,912.79 55,170,339 4,347.00 61,292,700 1.48
10 伊藤忠商事 日本 卸売業 株式 10,500 3,889.37 40,838,385 5,750.00 60,375,000 1.46
11 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 13,100 3,402.91 44,578,121 4,513.00 59,120,300 1.43
12 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 24,200 2,045.46 49,500,132 2,386.00 57,741,200 1.40
13 リクルートホールディングス 日本 サービス業 株式 11,700 4,643.21 54,325,557 4,933.00 57,716,100 1.40
14 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 3,400 14,386.65 48,914,610 16,530.00 56,202,000 1.36
15 ソニーグループ 日本 電気機器 株式 4,200 11,654.63 48,949,446 13,315.00 55,923,000 1.35
16 みずほフィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 23,000 1,649.57 37,940,110 2,404.00 55,292,000 1.34
17 ダイキン工業 日本 機械 株式 1,900 23,992.09 45,584,971 28,690.00 54,511,000 1.32
18 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 12,400 3,878.99 48,099,476 4,341.00 53,828,400 1.30
19 任天堂 日本 その他製品 株式 8,000 5,647.73 45,181,840 6,450.00 51,600,000 1.25
20 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 315,000 153.52 48,358,926 162.90 51,313,500 1.24
21 東京海上ホールディングス 日本 保険業 株式 15,700 2,517.94 39,531,658 3,259.00 51,166,300 1.24
22 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 6,700 5,547.35 37,167,245 7,242.00 48,521,400 1.17
23 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 株式 10,600 4,166.81 44,168,186 4,187.00 44,382,200 1.07
24 ソフトバンク 日本 情報・通信業 株式 26,100 1,536.67 40,107,087 1,578.00 41,185,800 1.00
25 村田製作所 日本 電気機器 株式 4,900 7,758.65 38,017,385 8,325.00 40,792,500 0.99
26 ＳＭＣ 日本 機械 株式 500 66,929.66 33,464,830 74,150.00 37,075,000 0.90
27 セブン＆アイ・ホールディングス 日本 小売業 株式 5,900 5,526.54 32,606,586 5,893.00 34,768,700 0.84
28 三菱電機 日本 電気機器 株式 16,800 1,423.06 23,907,408 2,051.00 34,456,800 0.83
29 ファナック 日本 電気機器 株式 7,900 4,590.16 36,262,264 4,348.00 34,349,200 0.83
30 パナソニック ホールディングス 日本 電気機器 株式 19,300 1,130.43 21,817,299 1,760.00 33,968,000 0.82
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 ソニーグループ 日本 電気機器 株式 317,300 11,559.13 3,667,711,949 13,315.00 4,224,849,500 4.50
2 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 1,722,400 1,829.11 3,150,460,343 2,386.00 4,109,646,400 4.38
3 ルネサスエレクトロニクス 日本 電気機器 株式 1,436,300 1,798.40 2,583,041,920 2,755.50 3,957,724,650 4.21
4 信越化学工業 日本 化学 株式 725,500 3,980.56 2,887,896,280 4,679.00 3,394,614,500 3.61
5 第一三共 日本 医薬品 株式 670,500 4,489.00 3,009,874,500 4,347.00 2,914,663,500 3.10
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
6 日本 銀行業 株式 2,312,900 848.17 1,961,732,393 1,146.00 2,650,583,400 2.82
ループ
7 日立製作所 日本 電気機器 株式 256,700 6,783.95 1,741,439,965 9,298.00 2,386,796,600 2.54
8 キーエンス 日本 電気機器 株式 35,200 60,256.61 2,121,032,672 63,760.00 2,244,352,000 2.39
9 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 97,800 15,767.39 1,542,050,742 21,245.00 2,077,761,000 2.21
10 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 279,100 5,115.48 1,427,730,468 7,242.00 2,021,242,200 2.15
11 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 919,700 1,885.94 1,734,499,018 2,080.50 1,913,435,850 2.04
12 新光電気工業 日本 電気機器 株式 314,900 3,944.17 1,242,019,133 5,736.00 1,806,266,400 1.92
13 ディスコ 日本 機械 株式 64,600 14,771.24 954,222,104 26,640.00 1,720,944,000 1.83
14 三井物産 日本 卸売業 株式 310,000 3,712.28 1,150,806,800 5,541.00 1,717,710,000 1.83
15 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 10,388,200 159.68 1,658,787,776 162.90 1,692,237,780 1.80
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16 バンダイナムコホールディングス 日本 その他製品 株式 514,200 2,728.04 1,402,758,168 3,214.00 1,652,638,800 1.76
17 デンソー 日本 輸送用機器 株式 150,900 7,487.79 1,129,907,557 9,881.00 1,491,042,900 1.58
18 村田製作所 日本 電気機器 株式 175,400 7,673.27 1,345,891,558 8,325.00 1,460,205,000 1.55
19 任天堂 日本 その他製品 株式 226,000 5,497.47 1,242,428,220 6,450.00 1,457,700,000 1.55
20 中外製薬 日本 医薬品 株式 339,200 3,630.04 1,231,311,529 4,231.00 1,435,155,200 1.53
21 東日本旅客鉄道 日本 陸運業 株式 166,000 7,350.55 1,220,191,300 8,053.00 1,336,798,000 1.42
22 豊田通商 日本 卸売業 株式 154,700 5,466.94 845,735,618 8,295.00 1,283,236,500 1.36
23 野村総合研究所 日本 情報・通信業 株式 315,700 3,141.38 991,733,666 4,031.00 1,272,586,700 1.35
パン・パシフィック・インターナ
24 日本 小売業 株式 441,100 2,433.50 1,073,416,850 2,809.00 1,239,049,900 1.32
ショナルホールディングス
25 富士通 日本 電気機器 株式 64,400 18,128.50 1,167,475,400 18,385.00 1,183,994,000 1.26
26 ダイキン工業 日本 機械 株式 40,800 22,225.00 906,780,000 28,690.00 1,170,552,000 1.24
27 三井住友フィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 162,700 5,232.26 851,289,430 6,694.00 1,089,113,800 1.16
28 ＳＭＣ 日本 機械 株式 14,500 67,887.92 984,374,840 74,150.00 1,075,175,000 1.14
29 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 日本 情報・通信業 株式 97,100 11,499.77 1,116,627,667 10,835.00 1,052,078,500 1.12
30 スズキ 日本 輸送用機器 株式 181,300 4,452.92 807,314,396 5,697.00 1,032,866,100 1.10
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
T 2 1/4 11/15/24
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 13,449.41 107,595,352 13,566.15 108,529,278 0.68
T 2 08/15/25
2 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 13,165.27 105,322,211 13,313.95 106,511,645 0.67
T 4 1/8 11/15/32
3 アメリカ 国債証券 4.125 2032/11/15 700,000 14,747.46 103,232,232 14,245.67 99,719,754 0.62
T 4 1/2 11/30/24
4 アメリカ 国債証券 4.500 2024/11/30 700,000 14,141.92 98,993,443 13,951.62 97,661,372 0.61
T 3 7/8 12/31/27
5 アメリカ 国債証券 3.875 2027/12/31 600,000 14,030.64 84,183,852 13,872.32 83,233,974 0.52
T 3 5/8 05/31/28
6 アメリカ 国債証券 3.625 2028/05/31 600,000 13,981.54 83,889,263 13,742.61 82,455,718 0.52
T 1 3/8 11/15/31
7 アメリカ 国債証券 1.375 2031/11/15 700,000 11,331.50 79,320,564 11,522.09 80,654,663 0.50
T 1 3/4 12/31/24
8 アメリカ 国債証券 1.750 2024/12/31 600,000 13,284.21 79,705,319 13,431.79 80,590,786 0.50
T 2 3/4 02/15/28
9 アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 600,000 13,057.34 78,344,077 13,230.25 79,381,527 0.50
T 1 5/8 02/15/26
10 アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 600,000 12,864.61 77,187,682 13,080.47 78,482,844 0.49
T 2 7/8 05/15/32
11 アメリカ 国債証券 2.875 2032/05/15 600,000 12,688.40 76,130,405 12,938.40 77,630,416 0.48
T 1 1/4 12/31/26
12 アメリカ 国債証券 1.250 2026/12/31 600,000 12,537.57 75,225,434 12,696.11 76,176,663 0.48
T 1 3/8 12/31/28
13 アメリカ 国債証券 1.375 2028/12/31 600,000 12,087.90 72,527,411 12,204.91 73,229,509 0.46
FRTR 0 3/4 02/25/28
14 フランス 国債証券 0.750 2028/02/25 500,000 14,208.24 71,041,241 14,127.52 70,637,645 0.44
T 4 1/8 06/15/26
15 アメリカ 国債証券 4.125 2026/06/15 500,000 13,932.35 69,661,757 13,940.61 69,703,056 0.43
T 3 7/8 12/31/29
16 アメリカ 国債証券 3.875 2029/12/31 500,000 14,255.59 71,277,999 13,891.05 69,455,257 0.43
T 3 06/30/24
17 アメリカ 国債証券 3.000 2024/06/30 500,000 13,701.62 68,508,115 13,796.33 68,981,687 0.43
T 3 1/2 02/15/33
18 アメリカ 国債証券 3.500 2033/02/15 500,000 13,895.08 69,475,415 13,573.86 67,869,343 0.42
T 1 1/4 11/30/26
19 アメリカ 国債証券 1.250 2026/11/30 500,000 12,528.70 62,643,542 12,714.83 63,574,165 0.40
T 0 3/8 01/31/26
20 アメリカ 国債証券 0.375 2026/01/31 500,000 12,366.81 61,834,067 12,681.79 63,408,967 0.39
T 1 1/2 02/15/30
21 アメリカ 国債証券 1.500 2030/02/15 500,000 11,768.79 58,843,961 12,023.19 60,115,995 0.37
T 1 7/8 02/15/32
22 アメリカ 国債証券 1.875 2032/02/15 500,000 11,647.64 58,238,231 11,960.42 59,802,117 0.37
T 1 5/8 05/15/31
23 アメリカ 国債証券 1.625 2031/05/15 500,000 11,581.56 57,907,832 11,891.03 59,455,198 0.37
T 1 1/8 02/15/31
24 アメリカ 国債証券 1.125 2031/02/15 500,000 11,206.01 56,030,067 11,522.09 57,610,473 0.36
43/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 1/4 08/15/31
25 アメリカ 国債証券 1.250 2031/08/15 500,000 11,133.32 55,666,629 11,471.43 57,357,168 0.36
T 0 7/8 11/15/30
26 アメリカ 国債証券 0.875 2030/11/15 500,000 11,083.41 55,417,074 11,339.95 56,699,769 0.35
FRTR 0 02/25/27
27 フランス 国債証券 － 2027/02/25 400,000 14,057.62 56,230,486 14,006.35 56,025,424 0.35
T 4 3/8 10/31/24
28 アメリカ 国債証券 4.375 2024/10/31 400,000 14,084.19 56,336,787 13,938.40 55,753,635 0.35
T 3 7/8 11/30/27
29 アメリカ 国債証券 3.875 2027/11/30 400,000 14,161.57 56,646,289 13,872.32 55,489,316 0.34
T 3 5/8 05/15/26
30 アメリカ 国債証券 3.625 2026/05/15 400,000 13,923.54 55,694,163 13,745.67 54,982,705 0.34
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
T 3 1/8 11/15/28
1 アメリカ 国債証券 3.125 2028/11/15 7,300,000 13,786.86 1,006,441,218 13,395.45 977,868,145 3.29
T 0 5/8 07/31/26
2 アメリカ 国債証券 0.625 2026/07/31 7,400,000 12,714.83 940,897,661 12,578.26 930,791,875 3.13
T 2 3/8 02/15/42
3 アメリカ 国債証券 2.375 2042/02/15 6,500,000 11,333.71 736,691,598 10,726.93 697,250,835 2.34
T 1 07/31/28
4 アメリカ 国債証券 1.000 2028/07/31 5,400,000 12,351.79 666,996,735 12,076.06 652,107,399 2.19
T 0 1/2 10/31/27
5 アメリカ 国債証券 0.500 2027/10/31 5,100,000 12,274.30 625,989,402 12,041.92 614,138,006 2.06
T 0 5/8 11/30/27
6 アメリカ 国債証券 0.625 2027/11/30 4,900,000 12,322.76 603,815,261 12,074.96 591,673,116 1.99
T 2 3/8 04/30/26
7 アメリカ 国債証券 2.375 2026/04/30 4,300,000 13,539.72 582,208,301 13,295.23 571,695,024 1.92
BTPS 3 1/2 01/15/26
8 イタリア 国債証券 3.500 2026/01/15 3,500,000 15,628.21 546,987,350 15,517.91 543,126,902 1.82
T 3 5/8 02/15/44
9 アメリカ 国債証券 3.625 2044/02/15 3,900,000 13,676.98 533,402,394 12,893.24 502,836,685 1.69
T 0 1/4 10/31/25
10 アメリカ 国債証券 0.250 2025/10/31 3,800,000 12,850.82 488,331,357 12,745.67 484,335,476 1.63
OBL 0 04/10/26
11 ドイツ 国債証券 － 2026/04/10 3,100,000 14,479.34 448,859,671 14,406.69 446,607,481 1.50
T 4 1/4 10/15/25
12 アメリカ 国債証券 4.250 2025/10/15 3,200,000 14,111.65 451,572,997 13,930.69 445,782,382 1.50
T 1 3/4 08/15/41
13 アメリカ 国債証券 1.750 2041/08/15 4,500,000 10,226.54 460,194,626 9,693.89 436,225,056 1.46
SPGB 0 01/31/27
14 スペイン 国債証券 － 2027/01/31 2,900,000 13,961.65 404,888,083 13,883.62 402,625,255 1.35
T 1 1/4 03/31/28
15 アメリカ 国債証券 1.250 2028/03/31 3,200,000 12,610.20 403,526,625 12,322.76 394,328,333 1.32
UKT 4 1/8 01/29/27
16 イギリス 国債証券 4.125 2027/01/29 2,200,000 17,885.99 393,491,805 17,695.99 389,311,824 1.31
FRTR 0 02/25/26
17 フランス 国債証券 － 2026/02/25 2,600,000 14,450.65 375,717,082 14,372.20 373,677,336 1.25
T 0 5/8 12/31/27
18 アメリカ 国債証券 0.625 2027/12/31 2,800,000 12,292.58 344,192,352 12,050.73 337,420,505 1.13
T 1 1/2 01/31/27
19 アメリカ 国債証券 1.500 2027/01/31 2,400,000 13,012.68 312,304,350 12,774.30 306,583,315 1.03
T 1 1/8 08/15/40
20 アメリカ 国債証券 1.125 2040/08/15 3,400,000 9,374.48 318,732,355 8,846.96 300,796,940 1.01
FRTR 2 1/2 09/24/26
21 フランス 国債証券 2.500 2026/09/24 1,900,000 15,359.93 291,838,801 15,294.20 290,589,942 0.97
UKT 3 1/2 10/22/25
22 イギリス 国債証券 3.500 2025/10/22 1,600,000 17,760.75 284,172,154 17,453.18 279,250,944 0.94
T 0 3/8 11/30/25
23 アメリカ 国債証券 0.375 2025/11/30 2,100,000 12,866.81 270,203,146 12,748.97 267,728,461 0.90
BTPS 3.4 03/28/25
24 イタリア 国債証券 3.400 2025/03/28 1,700,000 15,560.28 264,524,794 15,474.10 263,059,747 0.88
T 1 1/4 06/30/28
25 アメリカ 国債証券 1.250 2028/06/30 2,100,000 12,528.70 263,102,883 12,255.57 257,367,166 0.86
T 1 5/8 11/30/26
26 アメリカ 国債証券 1.625 2026/11/30 2,000,000 13,070.56 261,411,243 12,849.19 256,983,906 0.86
T 3 5/8 08/15/43
27 アメリカ 国債証券 3.625 2043/08/15 1,900,000 13,719.24 260,665,644 12,926.28 245,599,476 0.82
T 2 1/4 05/15/41
28 アメリカ 国債証券 2.250 2041/05/15 2,300,000 11,221.21 258,087,876 10,614.60 244,135,810 0.82
T 1 7/8 02/15/41
29 アメリカ 国債証券 1.875 2041/02/15 2,400,000 10,583.76 254,010,317 10,007.76 240,186,448 0.80
T 1 1/4 04/30/28
30 アメリカ 国債証券 1.250 2028/04/30 1,900,000 12,598.09 239,363,757 12,299.63 233,693,017 0.78
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ ハードウェアおよ 株式 316,987 19,778.41 6,269,499,275 27,606.15 8,750,792,286 5.67
び機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 142,061 33,565.58 4,768,360,122 47,700.01 6,776,312,384 4.39
サービス
一般消費財・サー
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 株式 185,703 12,830.41 2,382,646,120 18,637.64 3,461,066,348 2.24
ビス流通・小売り
半導体・半導体製
NVIDIA CORP
4 アメリカ 株式 49,782 23,822.80 1,185,946,775 65,903.47 3,280,806,792 2.12
造装置
ALPHABET INC-CL A
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 118,923 12,860.90 1,529,456,949 18,689.80 2,222,647,394 1.44
自動車・自動車部
TESLA INC
6 アメリカ 株式 57,652 25,916.64 1,494,146,639 37,560.04 2,165,411,818 1.40
品
META PLATFORMS
7 アメリカ メディア・娯楽 株式 44,786 17,288.69 774,291,638 45,882.91 2,054,912,258 1.33
INC-A
ALPHABET INC-CL C
8 アメリカ メディア・娯楽 株式 108,640 12,831.50 1,394,014,698 18,750.41 2,037,045,596 1.32
UNITEDHEALTH
ヘルスケア機器・
9 アメリカ 株式 18,480 74,667.32 1,379,852,121 70,895.22 1,310,143,715 0.85
GROUP INC サービス
JPMORGAN CHASE &
10 アメリカ 銀行 株式 58,646 18,590.01 1,090,230,179 22,119.60 1,297,226,219 0.84
CO
BERKSHIRE
11 アメリカ 金融サービス 株式 25,651 41,702.70 1,069,716,167 49,312.71 1,264,920,470 0.82
HATHAWAY INC-CL B
医薬品・バイオテ
JOHNSON & JOHNSON
12 アメリカ クノロジー・ライ 株式 51,050 24,133.42 1,232,011,389 24,596.44 1,255,648,547 0.81
フサイエンス
EXXON MOBIL
13 アメリカ エネルギー 株式 82,590 15,367.78 1,269,225,644 14,683.43 1,212,704,913 0.78
CORPORATION
半導体・半導体製
BROADCOM INC
14 アメリカ 株式 8,443 73,790.79 623,015,705 126,843.39 1,070,938,794 0.69
造装置
VISA INC-CLASS A
15 アメリカ 金融サービス 株式 32,200 28,275.17 910,460,672 33,233.67 1,070,124,415 0.69
SHARES
医薬品・バイオテ
ELI LILLY AND
16 アメリカ クノロジー・ライ 株式 16,407 51,917.23 851,806,037 64,631.92 1,060,416,003 0.68
COMPANY
フサイエンス
PROCTER & GAMBLE
家庭用品・パーソ
17 アメリカ 株式 46,574 19,647.05 915,041,969 22,049.11 1,026,915,607 0.66
ナル用品
CO
一般消費財・サー
HOME DEPOT INC
18 アメリカ 株式 20,126 41,151.92 828,223,610 46,713.22 940,150,444 0.61
ビス流通・小売り
MASTERCARD INC -
19 アメリカ 金融サービス 株式 16,913 46,113.53 779,918,156 55,395.57 936,905,295 0.60
A
NESTLE SA-
食品・飲料・タバ
20 スイス 株式 53,664 17,711.32 950,460,569 17,392.31 933,341,460 0.60
コ
REGISTERED
CHEVRONTEXACO
21 アメリカ エネルギー 株式 36,881 24,755.06 912,991,725 22,395.90 825,983,331 0.53
CORP
半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
22 オランダ 株式 8,089 80,670.02 652,539,822 101,443.54 820,576,875 0.53
造装置
医薬品・バイオテ
MERCK & CO. INC.
23 アメリカ クノロジー・ライ 株式 50,814 14,592.21 741,488,833 14,990.74 761,739,960 0.49
フサイエンス
医薬品・バイオテ
ABBVIE INC
24 アメリカ クノロジー・ライ 株式 35,469 20,996.89 744,739,007 21,265.32 754,259,794 0.48
フサイエンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオテ
NOVO NORDISK A/S-
デンマー
25 クノロジー・ライ 株式 33,220 18,539.85 615,893,901 22,034.27 731,978,781 0.47
ク
B
フサイエンス
LVMH MOET
耐久消費財・アパ
HENNESSY LOUIS
26 フランス 株式 5,528 107,441.37 593,935,936 130,680.41 722,401,361 0.46
レル
VUITTON SE
食品・飲料・タバ
PEPSICO INC
27 アメリカ 株式 26,683 25,284.03 674,654,027 26,828.00 715,851,542 0.46
コ
COSTCO WHOLESALE
生活必需品流通・
28 アメリカ 株式 8,880 69,448.68 616,704,341 79,411.22 705,171,637 0.45
小売り
CORP
ソフトウェア・
ADOBE INC
29 アメリカ 株式 9,424 45,001.22 424,091,538 74,554.80 702,604,471 0.45
サービス
食品・飲料・タバ
COCA-COLA COMPANY
30 アメリカ 株式 79,572 8,389.65 667,581,455 8,807.80 700,854,707 0.45
コ
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
1 アメリカ 株式 88,300 39,391.24 3,478,247,118 47,700.01 4,211,911,668 6.40
サービス
半導体・半導体製
NVIDIA CORP
2 アメリカ 株式 48,100 36,264.53 1,744,324,013 65,903.47 3,169,957,147 4.81
造装置
一般消費財・サー
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 株式 151,300 13,948.98 2,110,480,900 18,637.64 2,819,875,491 4.28
ビス流通・小売り
テクノロジー・
APPLE INC
4 アメリカ ハードウェアおよ 株式 91,500 22,119.95 2,023,975,841 27,606.15 2,525,963,191 3.84
び機器
UNITEDHEALTH GROUP
ヘルスケア機器・
5 アメリカ 株式 32,100 66,353.47 2,129,946,626 70,895.22 2,275,736,648 3.45
サービス
INC
MSCI INC
6 アメリカ 金融サービス 株式 27,000 75,801.03 2,046,627,954 77,572.97 2,094,470,233 3.18
COSTCO WHOLESALE
生活必需品流通・
7 アメリカ 株式 23,200 69,937.80 1,622,557,056 79,411.22 1,842,340,313 2.80
小売り
CORP
VISA INC-CLASS A
8 アメリカ 金融サービス 株式 55,000 30,698.64 1,688,425,568 33,233.67 1,827,852,262 2.77
SHARES
MASTERCARD INC - A
9 アメリカ 金融サービス 株式 32,700 49,605.88 1,622,112,471 55,395.57 1,811,435,178 2.75
HERMES
耐久消費財・アパ
10 フランス 株式 5,700 268,755.50 1,531,906,350 312,486.52 1,781,173,192 2.70
レル
INTERNATIONAL
家庭用品・パーソ
11 L'OREAL フランス 株式 26,200 59,420.46 1,556,816,166 65,379.04 1,712,931,044 2.60
ナル用品
ソフトウェア・
ADOBE INC
12 アメリカ 株式 22,400 50,486.99 1,130,908,705 74,554.80 1,670,027,607 2.53
サービス
ALPHABET INC-CL C
13 アメリカ メディア・娯楽 株式 86,900 14,443.78 1,255,165,020 18,750.41 1,629,411,471 2.47
ALPHABET INC-CL A
14 アメリカ メディア・娯楽 株式 82,900 14,325.37 1,187,573,289 18,689.80 1,549,384,635 2.35
医薬品・バイオテ
ASTRAZENECA PLC
15 イギリス クノロジー・ライ 株式 75,100 19,589.19 1,471,148,820 20,037.09 1,504,785,909 2.28
フサイエンス
MOODY'S CORP
16 アメリカ 金融サービス 株式 29,800 42,203.91 1,257,676,624 49,827.25 1,484,852,234 2.25
医薬品・バイオテ
NOVO NORDISK A/S-B
17 デンマーク クノロジー・ライ 株式 65,800 20,382.96 1,341,198,768 22,034.28 1,449,855,624 2.20
フサイエンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERISK ANALYTICS
商業・専門サービ
18 アメリカ 株式 43,200 25,384.46 1,096,609,013 32,727.59 1,413,832,112 2.14
ス
INC
ソフトウェア・
SALESFORCE INC
19 アメリカ 株式 44,300 26,058.30 1,154,382,889 31,802.83 1,408,865,457 2.14
サービス
一般消費財・サー
TJX COMPANIES INC
20 アメリカ 株式 111,700 10,584.43 1,182,281,021 12,243.24 1,367,570,410 2.07
ビス流通・小売り
医薬品・バイオテ
ZOETIS INC
21 アメリカ クノロジー・ライ 株式 48,800 23,369.51 1,140,432,228 26,770.20 1,306,385,906 1.98
フサイエンス
耐久消費財・アパ
NIKE INC -CL B
22 アメリカ 株式 80,300 16,678.97 1,339,321,626 15,312.16 1,229,566,560 1.86
レル
一般消費財・サー
DOLLARAMA INC
23 カナダ 株式 130,600 8,411.69 1,098,566,983 9,267.53 1,210,339,548 1.84
ビス流通・小売り
HDFC Bank Ltd
24 アメリカ 銀行 株式 124,200 8,960.51 1,112,896,437 9,598.64 1,192,151,994 1.81
半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
25 オランダ 株式 11,400 92,765.15 1,057,522,754 101,443.55 1,156,456,470 1.75
造装置
医薬品・バイオテ
ELI LILLY AND
26 アメリカ クノロジー・ライ 株式 17,100 46,769.23 799,753,853 64,631.92 1,105,205,927 1.68
COMPANY
フサイエンス
一般消費財・サー
POOL CORP
27 アメリカ 株式 19,300 48,154.53 929,382,595 54,250.89 1,047,042,269 1.59
ビス流通・小売り
NETFLIX INC
28 アメリカ メディア・娯楽 株式 16,400 42,784.39 701,664,078 60,022.20 984,364,188 1.49
医薬品・バイオテ
MERCK & CO. INC.
29 アメリカ クノロジー・ライ 株式 65,500 14,749.21 966,073,521 14,990.74 981,894,111 1.49
フサイエンス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-
30 スイス クノロジー・ライ 株式 20,900 42,790.01 894,311,383 43,642.80 912,134,520 1.38
GENUSSS
フサイエンス
b. 投資有価証券の種類
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 90.31
地方債証券 4.80
特殊債券 0.70
社債券 4.31
合 計 100.13
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 54.01
社債券 45.36
合 計 99.37
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.03
鉱業 0.37
建設業 2.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食料品 3.51
繊維製品 0.35
パルプ・紙 0.14
化学 6.55
医薬品 5.95
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.86
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.84
非鉄金属 0.60
金属製品 0.31
機械 5.69
電気機器 16.78
輸送用機器 5.68
精密機器 2.88
その他製品 1.82
電気・ガス業 1.19
陸運業 1.05
海運業 0.73
倉庫・運輸関連業 0.01
情報・通信業 8.03
卸売業 7.77
小売業 3.75
銀行業 6.24
証券、商品先物取引業 0.69
保険業 2.85
その他金融業 1.32
不動産業 1.98
サービス業 3.22
合 計 94.76
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.34
建設業 1.65
食料品 3.03
繊維製品 0.39
化学 6.72
医薬品 8.89
ガラス・土石製品 0.58
鉄鋼 0.71
非鉄金属 0.85
機械 6.16
電気機器 27.19
輸送用機器 7.07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他製品 4.05
陸運業 2.71
情報・通信業 10.29
卸売業 3.85
小売業 4.36
銀行業 4.39
保険業 0.37
その他金融業 1.02
不動産業 0.83
サービス業 3.31
合 計 98.88
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 98.88
合 計 98.88
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 99.05
合 計 99.05
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.94
素材 4.16
資本財 6.61
商業・専門サービス 1.57
運輸 1.88
自動車・自動車部品 2.31
耐久消費財・アパレル 1.72
消費者サービス 2.18
メディア・娯楽 6.03
一般消費財・サービス流通・小
4.47
売り
生活必需品流通・小売り 1.72
食品・飲料・タバコ 3.92
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.60
医薬品・バイオテクノロジー・
8.30
ライフサイエンス
銀行 5.45
金融サービス 6.70
保険 3.00
ソフトウェア・サービス 9.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・ハードウェアお
7.04
よび機器
電気通信サービス 1.16
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 6.31
不動産管理・開発 0.38
投資証券 － 2.03
合 計 100.60
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.86
素材 2.33
資本財 1.38
商業・専門サービス 4.39
耐久消費財・アパレル 4.57
メディア・娯楽 7.02
一般消費財・サービス流通・小
9.79
売り
生活必需品流通・小売り 2.80
食品・飲料・タバコ 0.99
家庭用品・パーソナル用品 3.04
ヘルスケア機器・サービス 4.23
医薬品・バイオテクノロジー・
13.30
ライフサイエンス
銀行 1.81
金融サービス 12.85
ソフトウェア・サービス 11.08
テクノロジー・ハードウェアお
3.84
よび機器
公益事業 1.87
半導体・半導体製造装置 8.92
合 計 98.15
②投資不動産物件
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 帳簿価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
債券先物取引 日本 大阪取引所 長期国債標準物先物 売建 23 3,412,702,050.00 3,376,400,000 △4.14
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 帳簿価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
株価指数先物取引 日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 9 201,339,900.00 209,430,000 5.08
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
株価指数 Chicago Mercantile
S&P 500 EMIN
アメリカ 買建 47 米ドル 10,572,337.50 10,825,275.00 1,526,039,016 0.99
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 42 ユーロ 1,832,890.00 1,887,900.00 293,285,265 0.19
ICE Futures Europe
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 13 英ポンド 970,695.00 998,985.00 181,016,082 0.11
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
第1計算期間末 （2016年 1月25日） 1,526 1,526 0.9182 0.9182
第2計算期間末 （2017年 1月25日） 623 623 0.9639 0.9639
第3計算期間末 （2018年 1月25日） 574 574 1.0813 1.0813
第4計算期間末 （2019年 1月25日） 820 820 1.0090 1.0090
第5計算期間末 （2020年 1月27日） 1,269 1,269 1.1163 1.1163
第6計算期間末 （2021年 1月25日） 1,706 1,706 1.2067 1.2067
第7計算期間末 （2022年 1月25日） 2,715 2,715 1.2656 1.2656
第8計算期間末 （2023年 1月25日） 3,404 3,404 1.2631 1.2631
2022 年 7月末日 3,090 ― 1.2929 ―
8 月末日 3,130 ― 1.2900 ―
9 月末日 3,100 ― 1.2453 ―
10 月末日 3,299 ― 1.2963 ―
11 月末日 3,345 ― 1.2842 ―
12 月末日 3,275 ― 1.2251 ―
2023 年 1月末日 3,394 ― 1.2555 ―
2 月末日 3,448 ― 1.2742 ―
3 月末日 3,547 ― 1.2931 ―
4 月末日 3,522 ― 1.3108 ―
5 月末日 3,626 ― 1.3524 ―
6 月末日 3,730 ― 1.4163 ―
7 月末日 3,621 ― 1.4091 ―
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第1計算期間 2015 年 7月17日～2016年 1月25日 △8.2
第2計算期間 2016 年 1月26日～2017年 1月25日 5.0
第3計算期間 2017 年 1月26日～2018年 1月25日 12.2
第4計算期間 2018 年 1月26日～2019年 1月25日 △6.7
第5計算期間 2019 年 1月26日～2020年 1月27日 10.6
第6計算期間 2020 年 1月28日～2021年 1月25日 8.1
第7計算期間 2021 年 1月26日～2022年 1月25日 4.9
第8計算期間 2022 年 1月26日～2023年 1月25日 △0.2
第9中間計算期間 2023 年 1月26日～2023年 7月25日 11.6
(4) 【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2015 年 7月17日～2016年 1月25日 1,666,568,807 4,270,612 1,662,298,195
第2計算期間 2016 年 1月26日～2017年 1月25日 70,889,246 1,086,318,747 646,868,694
第3計算期間 2017 年 1月26日～2018年 1月25日 279,752,757 394,962,087 531,659,364
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第4計算期間 2018 年 1月26日～2019年 1月25日 379,742,942 98,391,843 813,010,463
第5計算期間 2019 年 1月26日～2020年 1月27日 547,511,806 223,323,526 1,137,198,743
第6計算期間 2020 年 1月28日～2021年 1月25日 600,338,294 323,095,042 1,414,441,995
第7計算期間 2021 年 1月26日～2022年 1月25日 1,022,817,811 291,792,723 2,145,467,083
第8計算期間 2022 年 1月26日～2023年 1月25日 726,639,474 176,834,217 2,695,272,340
第9中間計算期間 2023 年 1月26日～2023年 7月25日 353,535,099 348,451,321 2,700,356,118
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＜参考情報＞
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
は、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
f.申込手数料は、発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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２【換金（解約）手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
＜主要投資対象資産の評価方法＞
対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
受益証券 す。
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
株式
合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
公社債等 b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
く）
c.価格情報会社の提供する価額
国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日
の清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
先物取引 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計
算日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するもの
とします。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2015年７月17日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了（繰上償
還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
付します。
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⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
して５営業日まで）から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。）は、 信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第8期計算期間(2022年1月26日から
2023年1月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期
[2022年 1月25日現在] [2023年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
2,714,398,819 3,403,335,794
親投資信託受益証券
22,642,571 24,749,546
未収入金
2,737,041,390 3,428,085,340
流動資産合計
2,737,041,390 3,428,085,340
資産合計
負債の部
流動負債
5,110,797 1,168,542
未払解約金
598,528 805,862
未払受託者報酬
15,960,791 21,489,710
未払委託者報酬
132,909 178,996
その他未払費用
21,803,025 23,643,110
流動負債合計
21,803,025 23,643,110
負債合計
純資産の部
元本等
2,145,467,083 2,695,272,340
元本
※1 ※1
剰余金
569,771,282 709,169,890
期末剰余金又は期末欠損金（△）
199,210,390 189,816,756
（分配準備積立金）
2,715,238,365 3,404,442,230
元本等合計
2,715,238,365 3,404,442,230
純資産合計
2,737,041,390 3,428,085,340
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期 第8期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
営業収益
88,144,094 31,040,610
有価証券売買等損益
88,144,094 31,040,610
営業収益合計
営業費用
1 2
支払利息
1,052,637 1,509,547
受託者報酬
28,070,341 40,254,658
委託者報酬
233,730 335,276
その他費用
29,356,709 42,099,483
営業費用合計
58,787,385 △ 11,058,873
営業利益又は営業損失（△）
58,787,385 △ 11,058,873
経常利益又は経常損失（△）
58,787,385 △ 11,058,873
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,303,441 541,292
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
292,416,353 569,771,282
期首剰余金又は期首欠損金（△）
297,302,051 198,093,361
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
297,302,051 198,093,361
少額
64,431,066 47,094,588
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
64,431,066 47,094,588
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
分配金
※1 ※1
569,771,282 709,169,890
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第8期
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第7期 第8期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記
を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 1,414,441,995 円 2,145,467,083 円
期中追加設定元本額 1,022,817,811 円 726,639,474 円
期中一部解約元本額 291,792,723 円 176,834,217 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 2,145,467,083 口 2,695,272,340 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期 第8期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
（17,009,680円）、解約に伴う当期純利益金額分 （4,999,004円）、解約に伴う当期純利益金額分配
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
越欠損金を補填した額（27,474,264円）、投資信 欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定
託約款に規定される収益調整金（370,560,892円） される収益調整金（519,353,134円）及び分配準備
及び分配準備積立金（154,726,446円）より、分配 積立金（184,817,752円）より、分配対象額は
対象額は569,771,282円（１万口当たり2,655.66 709,169,890円（１万口当たり2,631.14円）であり
円）でありますが、分配を行っておりません。 ますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第7期（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 59,333,670 円
合計 59,333,670 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第8期（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 38,522,354 円
合計 38,522,354 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2656 円 1 口当たり純資産額 1.2631 円
（1万口当たり純資産額 12,656 円） （1万口当たり純資産額 12,631 円）
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 ＴＭＡ日本株アクティブマザー
198,823,934 438,665,245
受益証券 ファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド 308,806,127 413,738,448
ＴＭＡ外国株式マザーファンド 99,503,356 435,237,629
ＴＭＡ外国債券マザーファンド 171,462,208 422,122,809
ＴＭＡ外国債券インデックスマ
247,034,039 419,957,866
ザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマ
103,112,339 427,307,844
ザーファンド
ＴＭＡ日本債券インデックスマ
335,799,208 413,872,523
ザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデッ
206,619,251 432,433,430
クスマザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,671,160,462 3,403,335,794
合計 1,671,160,462 3,403,335,794
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
当ファンドは、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券マザーファン
ド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザー
ファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」、
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」を主要な投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益
証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 71,130,638 172,460,380
国債証券 19,275,688,910 23,707,574,480
地方債証券 1,147,601,300 1,231,403,200
特殊債券 302,629,000 199,875,000
社債券 1,190,312,197 1,137,284,547
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未収入金 ― 161,149,650
未収利息 30,402,940 36,098,359
前払費用 1,082,882 1,590,628
流動資産合計
22,018,847,867 26,647,436,244
資産合計
22,018,847,867 26,647,436,244
負債の部
流動負債
未払金 ― 283,486,860
未払解約金 19,281,361 20,329,955
未払利息 75 83
流動負債合計
19,281,436 303,816,898
負債合計
19,281,436 303,816,898
純資産の部
元本等
元本 ※1 17,045,546,776 21,374,821,874
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,954,019,655 4,968,797,472
元本等合計
21,999,566,431 26,343,619,346
純資産合計
21,999,566,431 26,343,619,346
負債純資産合計
22,018,847,867 26,647,436,244
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
14,840,406,534 円 17,045,546,776 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 4,350,928,344 円 6,239,322,394 円
同期中における一部解約元本額 2,145,788,102 円 1,910,047,296 円
同期末における元本額 17,045,546,776 円 21,374,821,874 円
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元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09＜適格機
742,152,891 円 740,017,614 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05＜適格機
2,710,606,047 円 2,702,697,087 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09＜適格機
2,001,529,487 円 1,995,337,655 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－12＜適格機
2,750,256,361 円 2,741,645,200 円
関投資家限定＞
東京海上セレクション・日本債券インデッ
3,499,610,089 円 4,119,021,651 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
274,448,183 円 335,799,208 円
回決算型）
東京海上・円資産インデックスバランス
74,378,615 円 123,940,209 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
166,165,124 円 448,775,451 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
77,029,594 円 198,477,144 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
45,230,199 円 112,567,400 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
75,172,530 円 154,405,490 円
2065
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜適格機
88,262,058 円 51,539,061 円
関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
528,985,806 円 746,831,532 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,753,322,194 円 2,452,205,866 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスオープン＜適格機関投資家
1,696,618,095 円 1,690,539,491 円
限定＞
円資産インデックスバランス＜円奏会ベー
561,779,503 円 2,761,021,815 円
シック＞（適格機関投資家専用）
計 17,045,546,776 円 21,374,821,874 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 17,045,546,776 口 21,374,821,874 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
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2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △131,059,200円
地方債証券 △3,957,300円
特殊債券 △581,000円
社債券 △5,225,981円
合計 △140,823,481円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △285,222,370円
地方債証券 △9,216,300円
特殊債券 △806,000円
社債券 △9,455,887円
合計 △304,700,557円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年
11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2906 円 1 口当たり純資産額 1.2325 円
（1万口当たり純資産額 12,906 円） （1万口当たり純資産額 12,325 円）
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（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 第４３２回利付国債（２年） 37,000,000 37,022,200
第４３３回利付国債（２年） 37,000,000 37,020,350
第４３４回利付国債（２年） 273,000,000 273,147,420
第４３５回利付国債（２年） 210,000,000 210,111,300
第４３６回利付国債（２年） 120,000,000 120,060,000
第４３７回利付国債（２年） 131,000,000 131,061,570
第４３８回利付国債（２年） 115,000,000 115,048,300
第４３９回利付国債（２年） 190,000,000 190,085,500
第４４０回利付国債（２年） 73,000,000 73,034,310
第４４１回利付国債（２年） 48,000,000 48,024,000
第４４２回利付国債（２年） 20,000,000 20,008,800
第１３９回利付国債（５年） 169,000,000 169,270,400
第１４０回利付国債（５年） 150,000,000 150,250,500
第１４１回利付国債（５年） 250,000,000 250,492,500
第１４２回利付国債（５年） 309,000,000 309,673,620
第１４３回利付国債（５年） 319,000,000 319,752,840
第１４４回利付国債（５年） 330,000,000 330,828,300
第１４５回利付国債（５年） 306,000,000 306,850,680
第１４６回利付国債（５年） 375,000,000 376,083,750
第１４７回利付国債（５年） 308,000,000 307,950,720
第１４８回利付国債（５年） 281,000,000 280,808,920
第１４９回利付国債（５年） 280,000,000 279,591,200
第１５０回利付国債（５年） 152,000,000 151,615,440
第１５１回利付国債（５年） 225,000,000 224,115,750
第１５２回利付国債（５年） 227,000,000 227,000,000
第１５３回利付国債（５年） 180,000,000 179,055,000
第１５４回利付国債（５年） 216,000,000 215,550,720
第５回利付国債（４０年） 36,000,000 40,179,600
第６回利付国債（４０年） 64,000,000 69,457,920
第７回利付国債（４０年） 79,000,000 81,832,150
第８回利付国債（４０年） 65,000,000 62,372,700
第９回利付国債（４０年） 91,000,000 63,757,330
第１０回利付国債（４０年） 119,000,000 98,326,130
第１１回利付国債（４０年） 79,000,000 62,804,210
第１２回利付国債（４０年） 83,000,000 58,665,230
第１３回利付国債（４０年） 80,000,000 56,098,400
第１４回利付国債（４０年） 77,000,000 57,647,590
第１５回利付国債（４０年） 63,000,000 51,425,640
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第３３３回利付国債（１０年） 63,000,000 63,461,790
第３３４回利付国債（１０年） 30,000,000 30,259,800
第３３５回利付国債（１０年） 180,000,000 181,542,600
第３３６回利付国債（１０年） 68,000,000 68,665,040
第３３７回利付国債（１０年） 65,000,000 65,388,700
第３３８回利付国債（１０年） 101,000,000 101,887,790
第３３９回利付国債（１０年） 160,000,000 161,553,600
第３４０回利付国債（１０年） 70,000,000 70,751,100
第３４１回利付国債（１０年） 90,000,000 90,782,100
第３４２回利付国債（１０年） 200,000,000 200,564,000
第３４３回利付国債（１０年） 195,000,000 195,495,300
第３４４回利付国債（１０年） 215,000,000 215,430,000
第３４５回利付国債（１０年） 160,000,000 160,185,600
第３４６回利付国債（１０年） 234,000,000 234,000,000
第３４７回利付国債（１０年） 280,000,000 279,692,000
第３４８回利付国債（１０年） 290,000,000 289,396,800
第３４９回利付国債（１０年） 258,000,000 257,058,300
第３５０回利付国債（１０年） 274,000,000 272,673,840
第３５１回利付国債（１０年） 252,000,000 250,518,240
第３５２回利付国債（１０年） 260,000,000 258,115,000
第３５３回利付国債（１０年） 185,000,000 183,386,800
第３５４回利付国債（１０年） 281,000,000 278,111,320
第３５５回利付国債（１０年） 278,000,000 274,594,500
第３５６回利付国債（１０年） 263,000,000 259,399,530
第３５７回利付国債（１０年） 339,000,000 333,850,590
第３５８回利付国債（１０年） 288,000,000 283,772,160
第３５９回利付国債（１０年） 275,000,000 269,555,000
第３６０回利付国債（１０年） 273,000,000 266,920,290
第３６１回利付国債（１０年） 258,000,000 251,591,280
第３６２回利付国債（１０年） 260,000,000 253,146,400
第３６３回利付国債（１０年） 258,000,000 250,794,060
第３６４回利付国債（１０年） 272,000,000 264,073,920
第３６５回利付国債（１０年） 234,000,000 227,185,920
第３６６回利付国債（１０年） 265,000,000 260,553,300
第３６７回利付国債（１０年） 218,000,000 217,596,700
第３６８回利付国債（１０年） 187,000,000 187,888,250
第１回利付国債（３０年） 5,000,000 5,818,700
第２回利付国債（３０年） 24,000,000 27,469,440
第３回利付国債（３０年） 20,000,000 22,796,800
第５回利付国債（３０年） 40,000,000 45,755,200
第１８回利付国債（３０年） 4,000,000 4,713,720
第２１回利付国債（３０年） 7,000,000 8,261,470
第２２回利付国債（３０年） 8,000,000 9,646,240
第２５回利付国債（３０年） 5,000,000 5,904,850
第２６回利付国債（３０年） 11,000,000 13,144,560
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第２７回利付国債（３０年） 8,000,000 9,669,200
第２８回利付国債（３０年） 20,000,000 24,168,400
第２９回利付国債（３０年） 50,000,000 59,674,000
第３１回利付国債（３０年） 44,000,000 51,062,000
第３２回利付国債（３０年） 13,000,000 15,250,170
第３３回利付国債（３０年） 45,000,000 50,574,600
第３４回利付国債（３０年） 53,000,000 61,216,590
第３５回利付国債（３０年） 40,000,000 44,944,800
第３６回利付国債（３０年） 53,000,000 59,507,870
第３７回利付国債（３０年） 64,000,000 70,785,280
第３８回利付国債（３０年） 66,000,000 71,783,580
第３９回利付国債（３０年） 65,000,000 71,808,100
第４０回利付国債（３０年） 58,000,000 62,976,980
第４１回利付国債（３０年） 56,000,000 59,730,160
第４２回利付国債（３０年） 65,000,000 69,254,900
第４３回利付国債（３０年） 56,000,000 59,599,680
第４４回利付国債（３０年） 57,000,000 60,595,560
第４５回利付国債（３０年） 60,000,000 61,468,800
第４６回利付国債（３０年） 65,000,000 66,491,750
第４７回利付国債（３０年） 67,000,000 69,700,100
第４８回利付国債（３０年） 68,000,000 68,058,480
第４９回利付国債（３０年） 68,000,000 67,940,840
第５０回利付国債（３０年） 73,000,000 64,220,290
第５１回利付国債（３０年） 77,000,000 59,907,540
第５２回利付国債（３０年） 72,000,000 58,662,720
第５３回利付国債（３０年） 74,000,000 61,579,100
第５４回利付国債（３０年） 72,000,000 62,622,000
第５５回利付国債（３０年） 70,000,000 60,705,400
第５６回利付国債（３０年） 69,000,000 59,663,610
第５７回利付国債（３０年） 75,000,000 64,662,000
第５８回利付国債（３０年） 79,000,000 67,910,770
第５９回利付国債（３０年） 77,000,000 64,426,670
第６０回利付国債（３０年） 76,000,000 66,627,680
第６１回利付国債（３０年） 76,000,000 63,185,640
第６２回利付国債（３０年） 81,000,000 63,694,350
第６３回利付国債（３０年） 79,000,000 60,177,460
第６４回利付国債（３０年） 78,000,000 59,185,620
第６５回利付国債（３０年） 85,000,000 64,484,400
第６６回利付国債（３０年） 82,000,000 62,027,260
第６７回利付国債（３０年） 80,000,000 63,789,600
第６８回利付国債（３０年） 84,000,000 66,808,560
第６９回利付国債（３０年） 96,000,000 78,351,360
第７０回利付国債（３０年） 107,000,000 87,127,960
第７１回利付国債（３０年） 82,000,000 66,678,300
第７２回利付国債（３０年） 82,000,000 66,651,240
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第７３回利付国債（３０年） 84,000,000 68,117,280
第７４回利付国債（３０年） 76,000,000 66,936,240
第７５回利付国債（３０年） 130,000,000 123,561,100
第７６回利付国債（３０年） 7,000,000 6,807,430
第６７回利付国債（２０年） 30,000,000 30,666,600
第７０回利付国債（２０年） 40,000,000 41,352,800
第７１回利付国債（２０年） 45,000,000 46,395,900
第７４回利付国債（２０年） 20,000,000 20,803,200
第７５回利付国債（２０年） 30,000,000 31,358,100
第７６回利付国債（２０年） 10,000,000 10,409,800
第７８回利付国債（２０年） 10,000,000 10,456,700
第７９回利付国債（２０年） 10,000,000 10,480,700
第８０回利付国債（２０年） 20,000,000 21,009,200
第８１回利付国債（２０年） 28,000,000 29,487,360
第８２回利付国債（２０年） 40,000,000 42,230,800
第８３回利付国債（２０年） 15,000,000 15,913,050
第８４回利付国債（２０年） 60,000,000 63,478,200
第８５回利付国債（２０年） 20,000,000 21,314,200
第８６回利付国債（２０年） 20,000,000 21,440,000
第８７回利付国債（２０年） 25,000,000 26,721,250
第８８回利付国債（２０年） 20,000,000 21,544,400
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 21,476,400
第９０回利付国債（２０年） 65,000,000 70,103,150
第９３回利付国債（２０年） 8,000,000 8,629,200
第９４回利付国債（２０年） 8,000,000 8,662,240
第９５回利付国債（２０年） 16,000,000 17,525,600
第９９回利付国債（２０年） 20,000,000 21,869,800
第１００回利付国債（２０年） 20,000,000 22,053,800
第１０５回利付国債（２０年） 20,000,000 22,098,000
第１０６回利付国債（２０年） 20,000,000 22,209,600
第１０７回利付国債（２０年） 8,000,000 8,865,440
第１０８回利付国債（２０年） 25,000,000 27,413,750
第１１１回利付国債（２０年） 11,000,000 12,327,260
第１１２回利付国債（２０年） 10,000,000 11,143,800
第１１３回利付国債（２０年） 5,000,000 5,588,550
第１１５回利付国債（２０年） 10,000,000 11,280,300
第１１６回利付国債（２０年） 40,000,000 45,316,000
第１１７回利付国債（２０年） 60,000,000 67,554,600
第１２０回利付国債（２０年） 25,000,000 27,243,250
第１２１回利付国債（２０年） 30,000,000 33,389,400
第１２２回利付国債（２０年） 35,000,000 38,694,250
第１２３回利付国債（２０年） 58,000,000 65,549,280
第１２４回利付国債（２０年） 40,000,000 44,900,000
第１２５回利付国債（２０年） 45,000,000 51,368,850
第１２６回利付国債（２０年） 31,000,000 34,884,920
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２７回利付国債（２０年） 25,000,000 27,936,000
第１２８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,400,800
第１２９回利付国債（２０年） 28,000,000 31,134,040
第１３０回利付国債（２０年） 54,000,000 60,194,340
第１３１回利付国債（２０年） 45,000,000 49,786,200
第１３２回利付国債（２０年） 52,000,000 57,684,640
第１３３回利付国債（２０年） 71,000,000 79,370,190
第１３４回利付国債（２０年） 46,000,000 51,544,840
第１３５回利付国債（２０年） 40,000,000 44,450,400
第１３６回利付国債（２０年） 60,000,000 66,147,600
第１３７回利付国債（２０年） 58,000,000 64,565,600
第１３８回利付国債（２０年） 47,000,000 51,449,020
第１３９回利付国債（２０年） 52,000,000 57,417,360
第１４０回利付国債（２０年） 78,000,000 86,895,900
第１４１回利付国債（２０年） 86,000,000 95,778,200
第１４２回利付国債（２０年） 72,000,000 80,866,080
第１４３回利付国債（２０年） 111,000,000 122,492,940
第１４４回利付国債（２０年） 90,000,000 98,451,900
第１４５回利付国債（２０年） 119,000,000 132,458,900
第１４６回利付国債（２０年） 106,000,000 117,966,340
第１４７回利付国債（２０年） 120,000,000 132,207,600
第１４８回利付国債（２０年） 108,000,000 117,723,240
第１４９回利付国債（２０年） 111,000,000 120,882,330
第１５０回利付国債（２０年） 129,000,000 138,874,950
第１５１回利付国債（２０年） 144,000,000 151,574,400
第１５２回利付国債（２０年） 151,000,000 158,740,260
第１５３回利付国債（２０年） 148,000,000 157,054,640
第１５４回利付国債（２０年） 145,000,000 151,923,750
第１５５回利付国債（２０年） 144,000,000 147,108,960
第１５６回利付国債（２０年） 147,000,000 138,931,170
第１５７回利付国債（２０年） 146,000,000 133,781,260
第１５８回利付国債（２０年） 154,000,000 146,333,880
第１５９回利付国債（２０年） 138,000,000 132,475,860
第１６０回利付国債（２０年） 131,000,000 127,073,930
第１６１回利付国債（２０年） 130,000,000 123,922,500
第１６２回利付国債（２０年） 107,000,000 101,595,430
第１６３回利付国債（２０年） 124,000,000 117,264,320
第１６４回利付国債（２０年） 119,000,000 110,447,470
第１６５回利付国債（２０年） 119,000,000 109,959,570
第１６６回利付国債（２０年） 116,000,000 110,099,080
第１６７回利付国債（２０年） 116,000,000 106,293,120
第１６８回利付国債（２０年） 116,000,000 104,082,160
第１６９回利付国債（２０年） 116,000,000 101,835,240
第１７０回利付国債（２０年） 120,000,000 104,794,800
第１７１回利付国債（２０年） 133,000,000 115,533,110
76/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１７２回利付国債（２０年） 133,000,000 116,954,880
第１７３回利付国債（２０年） 133,000,000 116,428,200
第１７４回利付国債（２０年） 130,000,000 113,202,700
第１７５回利付国債（２０年） 143,000,000 126,296,170
第１７６回利付国債（２０年） 159,000,000 139,913,640
第１７７回利付国債（２０年） 120,000,000 103,351,200
第１７８回利付国債（２０年） 118,000,000 103,209,880
第１７９回利付国債（２０年） 128,000,000 111,617,280
第１８０回利付国債（２０年） 120,000,000 110,378,400
第１８１回利付国債（２０年） 125,000,000 116,891,250
第１８２回利付国債（２０年） 145,000,000 140,349,850
国債証券 合計 24,153,000,000 23,707,574,480
地方債証券 第７８１回東京都公募公債 100,000,000 99,018,000
平成３０年度第１１回北海道公募
100,000,000 99,989,000
公債（５年）
第２６回神奈川県公募公債（２０
20,000,000 21,369,200
年）
第６回大阪府公募公債（２０年） 50,000,000 55,145,000
平成２８年度第２回京都府公募公
50,000,000 48,335,000
債（１５年）
第２回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,099,000
第４回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 108,503,000
平成３１年度第１回愛知県公募公
100,000,000 97,888,000
債（１０年）
平成２９年度第７回広島県公募公
100,000,000 99,340,000
債
平成２５年度第８回埼玉県公募公
100,000,000 100,597,000
債
平成２７年度第３回福岡県公募公
200,000,000 202,104,000
債
令和４年度第１回長野県公募公債
100,000,000 97,068,000
（１０年）
令和元年度第３回岡山県公募公債
100,000,000 96,948,000
（１０年）
地方債証券 合計 1,220,000,000 1,231,403,200
特殊債券 第３４８回政府保証日本高速道路
100,000,000 99,184,000
保有・債務返済機構債券
第５８回政府保証地方公共団体金
100,000,000 100,691,000
融機構債券
特殊債券 合計 200,000,000 199,875,000
社債券 第１０６回株式会社日本政策投資
100,000,000 99,839,000
銀行無担保社債
第３３回道路債券 100,000,000 120,923,000
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 105,553,000
第１０１回都市再生債券 100,000,000 102,507,000
第５４回貸付債権担保住宅金融支
24,247,000 25,107,283
援機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５５回貸付債権担保住宅金融支
27,069,000 28,010,459
援機構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支
25,848,000 26,744,667
援機構債券
第５９回貸付債権担保住宅金融支
27,786,000 28,817,138
援機構債券
第１６回成田国際空港株式会社社
100,000,000 100,673,000
債
第１１８回三菱地所株式会社無担
100,000,000 99,526,000
保社債
第８３回東日本旅客鉄道株式会社
100,000,000 104,743,000
無担保普通社債
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,599,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,841,000
第７回株式会社ファーストリテイ
100,000,000 99,401,000
リング無担保社債
社債券 合計 1,104,950,000 1,137,284,547
合計 26,677,950,000 26,276,137,227
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 11,304,500 21,808,181
コール・ローン 869,071,016 778,730,575
国債証券 47,539,925,270 44,491,047,678
社債券 44,856,954,319 41,474,648,856
未収入金 1,040,049,058 1,507,590,900
未収利息 90,720,483 104,606,798
前払費用 8,408,052 7,342,895
流動資産合計
94,416,432,698 88,385,775,883
資産合計
94,416,432,698 88,385,775,883
負債の部
流動負債
未払金 1,337,075,700 1,812,089,600
未払解約金 71,140,440 110,034,239
未払利息 919 378
流動負債合計
1,408,217,059 1,922,124,217
負債合計
1,408,217,059 1,922,124,217
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産の部
元本等
元本 ※1 65,890,862,584 64,534,994,402
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 27,117,353,055 21,928,657,264
元本等合計
93,008,215,639 86,463,651,666
純資産合計
93,008,215,639 86,463,651,666
負債純資産合計
94,416,432,698 88,385,775,883
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
64,220,170,509 円 65,890,862,584 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 19,639,346,253 円 12,866,665,574 円
同期中における一部解約元本額 17,968,654,178 円 14,222,533,756 円
同期末における元本額 65,890,862,584 円 64,534,994,402 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・バランス30 4,630,321,079 円 4,791,176,227 円
東京海上セレクション・バランス50 6,213,633,874 円 6,296,036,731 円
東京海上セレクション・バランス70 1,671,534,831 円 1,665,214,197 円
東京海上セレクション・日本債券 12,093,352,737 円 11,502,468,436 円
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ
5,859,062,017 円 5,403,270,826 円
向け）
東京海上・日本債券オープン（野村SMA・EW
30,814,526,621 円 30,977,464,029 円
向け）
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
250,992,114 円 308,806,127 円
回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
124,416,695 円 106,799,838 円
定〉
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
74,923,589 円 69,040,095 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
7,611,219 円 2,697,425 円
定〉
東京海上・日本債券オープンF（適格機関投
4,150,487,808 円 3,412,020,471 円
資家専用）
計 65,890,862,584 円 64,534,994,402 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 65,890,862,584 口 64,534,994,402 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △306,483,890円
社債券 △40,731,286円
合計 △347,215,176円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △2,110,413,611円
社債券 △874,346,072円
合計 △2,984,759,683円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3
月23日から2023年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 口当たり純資産額 1.4115 円 1 口当たり純資産額 1.3398 円
（1万口当たり純資産額 14,115 円） （1万口当たり純資産額 13,398 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 第４３８回利付国債（２年） 835,000,000 835,350,700
第４４０回利付国債（２年） 1,800,000,000 1,800,846,000
第４４２回利付国債（２年） 1,341,000,000 1,341,590,040
第４４３回利付国債（２年） 570,000,000 570,262,200
第４４４回利付国債（２年） 2,370,000,000 2,370,900,600
第１５５回利付国債（５年） 4,290,000,000 4,314,967,800
第７回利付国債（４０年） 10,000,000 10,358,500
第１０回利付国債（４０年） 389,000,000 321,419,030
第１１回利付国債（４０年） 27,000,000 21,464,730
第１３回利付国債（４０年） 120,000,000 84,147,600
第１４回利付国債（４０年） 1,481,000,000 1,108,780,270
第１５回利付国債（４０年） 491,000,000 400,793,480
第３５０回利付国債（１０年） 126,000,000 125,390,160
第３５４回利付国債（１０年） 5,000,000 4,948,600
第３５８回利付国債（１０年） 70,000,000 68,972,400
第３５９回利付国債（１０年） 1,159,000,000 1,136,051,800
第３６０回利付国債（１０年） 1,484,000,000 1,450,951,320
第３６３回利付国債（１０年） 497,000,000 483,118,790
第３６４回利付国債（１０年） 400,000,000 388,344,000
第３６７回利付国債（１０年） 150,000,000 149,722,500
第１５回利付国債（３０年） 1,000,000 1,198,210
第２３回利付国債（３０年） 248,000,000 299,194,640
第２６回利付国債（３０年） 75,000,000 89,622,000
第２７回利付国債（３０年） 40,000,000 48,346,000
第２８回利付国債（３０年） 50,000,000 60,421,000
第３３回利付国債（３０年） 514,000,000 577,674,320
第３４回利付国債（３０年） 150,000,000 173,254,500
第３８回利付国債（３０年） 290,000,000 315,412,700
第４０回利付国債（３０年） 321,000,000 348,545,010
第４１回利付国債（３０年） 147,000,000 156,791,670
第４４回利付国債（３０年） 450,000,000 478,386,000
第４５回利付国債（３０年） 30,000,000 30,734,400
第４７回利付国債（３０年） 140,000,000 145,642,000
第４８回利付国債（３０年） 644,000,000 644,553,840
第５１回利付国債（３０年） 600,000,000 466,812,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５２回利付国債（３０年） 630,000,000 513,298,800
第５４回利付国債（３０年） 5,000,000 4,348,750
第５６回利付国債（３０年） 65,000,000 56,204,850
第５７回利付国債（３０年） 680,000,000 586,268,800
第５８回利付国債（３０年） 6,000,000 5,157,780
第５９回利付国債（３０年） 165,000,000 138,057,150
第６０回利付国債（３０年） 70,000,000 61,367,600
第６１回利付国債（３０年） 1,140,000,000 947,784,600
第６４回利付国債（３０年） 480,000,000 364,219,200
第６５回利付国債（３０年） 410,000,000 311,042,400
第６７回利付国債（３０年） 262,000,000 208,910,940
第７０回利付国債（３０年） 840,000,000 683,995,200
第７１回利付国債（３０年） 31,000,000 25,207,650
第７２回利付国債（３０年） 179,000,000 145,494,780
第７４回利付国債（３０年） 780,000,000 686,977,200
第７７回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,097,755,200
第１５０回利付国債（２０年） 3,000,000 3,229,650
第１５１回利付国債（２０年） 742,000,000 781,029,200
第１５２回利付国債（２０年） 2,143,000,000 2,252,850,180
第１５３回利付国債（２０年） 910,000,000 965,673,800
第１５５回利付国債（２０年） 62,000,000 63,338,580
第１５６回利付国債（２０年） 400,000,000 378,044,000
第１５７回利付国債（２０年） 100,000,000 91,631,000
第１５８回利付国債（２０年） 75,000,000 71,266,500
第１６０回利付国債（２０年） 2,065,000,000 2,003,111,950
第１６２回利付国債（２０年） 690,000,000 655,148,100
第１６３回利付国債（２０年） 650,000,000 614,692,000
第１６４回利付国債（２０年） 314,000,000 291,432,820
第１６５回利付国債（２０年） 110,000,000 101,643,300
第１６８回利付国債（２０年） 695,000,000 623,595,700
第１６９回利付国債（２０年） 737,000,000 647,004,930
第１７０回利付国債（２０年） 1,512,000,000 1,320,414,480
第１７６回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,328,739,600
第１７９回利付国債（２０年） 570,000,000 497,045,700
第１８０回利付国債（２０年） 1,121,000,000 1,031,118,220
第１８１回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,468,154,100
第１８２回利付国債（２０年） 266,000,000 257,469,380
第１８３回利付国債（２０年） 478,000,000 486,709,160
第２７回利付国債（物価連動・１
1,701,000,000 1,797,376,618
０年）
第１９回インドネシア共和国円貨
100,000,000 99,269,000
債券（２０２１）
国債証券 合計 46,662,000,000 44,491,047,678
社債券 第９回ＢＰＣＥ円貨社債（劣後） 200,000,000 188,858,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回クレディ・アグリコル円貨
100,000,000 100,317,000
社債（劣後）
第９回クレディ・アグリコル円貨
200,000,000 193,972,000
社債
第４回ロイズ・バンキング・グ
200,000,000 199,472,000
ループ円貨社債
第２回ヤンマーホールディングス
100,000,000 99,156,000
株式会社無担保社債
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
9,904,000 9,940,644
支援機構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
21,410,000 21,633,092
支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支
32,787,000 33,809,626
援機構債券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融
39,260,000 38,950,238
支援機構債券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融
69,312,000 68,218,256
支援機構債券
第２回株式会社商工組合中央金庫
300,000,000 298,602,000
無担保社債（劣後）
ゴールドマン・サックスＥＭＴＮ
400,000,000 399,360,000
２０１８
第２３回ルノー円貨社債（２０２
100,000,000 99,684,000
１）
第３回ビー・エヌ・ピー・パリバ
100,000,000 99,983,000
円貨社債（２０１８）
ソシエテ・ジェネラルＥＭＴＮ２
300,000,000 285,651,000
０２１
第８１回東日本高速道路株式会社
100,000,000 96,184,000
社債
第８５回東日本高速道路株式会社
200,000,000 190,654,000
社債
第１４５回鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 96,162,000
備支援機構債券
第１回国際石油開発帝石株式会社
100,000,000 99,362,000
無担保社債
第２回国際石油開発帝石株式会社
100,000,000 96,666,000
無担保社債
第２回株式会社高松コンストラク
200,000,000 198,706,000
ショングループ無担保社債
第３０回清水建設株式会社無担保
200,000,000 194,840,000
社債
第１２回株式会社長谷工コーポ
200,000,000 195,202,000
レーション無担保社債
第１４回株式会社長谷工コーポ
100,000,000 97,662,000
レーション無担保社債
第１２回西松建設株式会社無担保
100,000,000 98,657,000
社債
第８回戸田建設株式会社無担保社
100,000,000 99,124,000
債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７回五洋建設株式会社無担保社
500,000,000 495,855,000
債
第２５回大和ハウス工業株式会社
100,000,000 96,119,000
無担保社債
第３０回大和ハウス工業株式会社
300,000,000 299,664,000
無担保社債
第４回高砂熱学工業株式会社無担
100,000,000 99,634,000
保社債
ＢＮＰパリバＥＭＴＮ２０２１ 200,000,000 193,500,000
バークレイズＥＭＴＮ２０２１ 300,000,000 291,708,000
バークシャー・ハサウェイＥＭＴ
500,000,000 462,365,000
Ｎ２０２１
アフラックＥＭＴＮ２０２１ 200,000,000 184,850,000
第２回パーソルホールディングス
100,000,000 99,994,000
株式会社無担保社債
第１４回日本ハム株式会社無担保
300,000,000 289,737,000
社債
第１回アサヒグループホールディ
200,000,000 199,740,000
ングス無担保社債（劣後）
第１６回アサヒグループホール
100,000,000 99,271,000
ディングス株式会社無担保社債
第１９回キリンホールディングス
200,000,000 198,048,000
株式会社無担保社債
第２０回キリンホールディングス
200,000,000 195,494,000
株式会社無担保社債
第９回サントリーホールディング
200,000,000 198,896,000
ス株式会社無担保社債
第３５回双日株式会社無担保社債 100,000,000 99,435,000
第２回中央日本土地建物グループ
100,000,000 97,920,000
株式会社無担保社債
第６回日本アコモデーションファ
200,000,000 188,748,000
ンド投資法人無担保投資法人債
第１５回野村不動産ホールディン
100,000,000 96,122,000
グス株式会社無担保社債
第１回株式会社オープンハウス無
100,000,000 99,798,000
担保社債
第１回三井不動産ロジスティクス
100,000,000 97,001,000
パ－ク投資法人債
第３回日本土地建物株式会社無担
100,000,000 99,778,000
保社債
第５回日本土地建物株式会社無担
100,000,000 99,181,000
保社債
第２８回北越コーポレーション株
300,000,000 297,411,000
式会社無担保社債
第３７回昭和電工株式会社無担保
100,000,000 99,159,000
社債
第２回住友化学株式会社無担保社
100,000,000 99,408,000
債（劣後）
第１回日本酸素ホールディングス
100,000,000 98,996,000
株式会社無担保社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４０回株式会社三菱ケミカル
100,000,000 99,123,000
ホールディングス無担保社債
第４１回株式会社三菱ケミカル
300,000,000 285,831,000
ホールディングス無担保社債
第１６回ダイセル化学工業株式会
100,000,000 98,959,000
社無担保社債
第１７回ダイセル化学工業株式会
400,000,000 390,264,000
社無担保社債
第１６回武田薬品工業株式会社無
1,000,000,000 946,950,000
担保社債
第１回アステラス製薬株式会社無
100,000,000 99,958,000
担保社債
第４８回ＤＩＣ株式会社無担保社
200,000,000 195,094,000
債
第４９回ＤＩＣ株式会社無担保社
300,000,000 283,605,000
債
第１９回Ｚホールディングス株式
100,000,000 98,839,000
会社無担保社債
第１６回楽天株式会社無担保社債 200,000,000 186,294,000
第１２回出光興産株式会社無担保
100,000,000 97,242,000
社債
第１４回出光興産株式会社無担保
300,000,000 287,919,000
社債
第１回ＥＮＥＯＳホールディング
200,000,000 195,916,000
ス株式会社無担保社債（劣後）
第４回ＥＮＥＯＳホールディング
200,000,000 199,012,000
ス株式会社無担保社債
第１５回横浜ゴム株式会社無担保
100,000,000 98,947,000
社債
第３６回ジェイエフイーホール
200,000,000 198,898,000
ディングス株式会社無担保社債
第２２回三井金属鉱業株式会社無
100,000,000 99,605,000
担保社債
第４７回古河電気工業株式会社無
200,000,000 199,098,000
担保社債
第９回日本発条株式会社無担保社
200,000,000 198,888,000
債
第２回テクノプロ・ホールディン
100,000,000 98,899,000
グス株式会社無担保社債
第２０回日立建機株式会社無担保
100,000,000 95,622,000
社債
第１４回株式会社クボタ無担保社
300,000,000 298,350,000
債
第１回株式会社安川電機無担保社
100,000,000 99,443,000
債
第１６回日本電産株式会社無担保
200,000,000 199,160,000
社債
第１９回パナソニック株式会社無
100,000,000 97,333,000
担保社債
第２２回パナソニック株式会社無
100,000,000 98,524,000
担保社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回パナソニック株式会社無担
600,000,000 575,280,000
保社債（劣後）
第２回パナソニック株式会社無担
500,000,000 462,190,000
保社債（劣後）
第３回パナソニック株式会社無担
300,000,000 256,293,000
保社債（劣後）
第９回ＴＤＫ株式会社無担保社債 300,000,000 293,064,000
第２７回日立造船株式会社無担保
100,000,000 98,529,000
社債
第４６回株式会社ＩＨＩ無担保社
200,000,000 199,910,000
債
第４９回株式会社ＩＨＩ無担保社
100,000,000 99,030,000
債
第５回Ａ号富国生命保険相互会社
100,000,000 93,347,000
無担保社債（劣後）
第２０回ＪＡ三井リース株式会社
100,000,000 97,205,000
無担保社債
第２１回ＪＡ三井リース株式会社
100,000,000 98,712,000
無担保社債
第３回昭和リース株式会社無担保
300,000,000 299,691,000
社債
第１回大樹生命保険株式会社無担
100,000,000 97,450,000
保社債（劣後）
第３回明治安田生命保険無担保社
400,000,000 392,640,000
債（劣後特約付）
第６７回日産自動車株式会社無担
100,000,000 99,927,000
保社債
第３１回いすゞ自動車株式会社無
100,000,000 98,924,000
担保社債
第２６回トヨタ自動車株式会社無
300,000,000 298,080,000
担保社債
第２７回トヨタ自動車株式会社無
200,000,000 192,954,000
担保社債
第１回愛三工業株式会社無担保社
100,000,000 99,987,000
債
第１回日本生命第１回劣後ローン
流動化株式会社無担保社債（劣 200,000,000 194,626,000
後）
第１回日本生命第２回劣後ローン
流動化株式会社無担保社債（劣 300,000,000 290,424,000
後）
第１回明治安田生命２０１８基金
100,000,000 99,911,000
特定目的会社特定社債
第１回住友生命第１回劣後ローン
100,000,000 99,461,000
流動化株式会社無担保（劣後）
第１回オリックス銀行株式会社無
300,000,000 298,053,000
担保社債
第２３回株式会社ニコン無担保社
200,000,000 193,496,000
債
第５回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 98,811,000
第６回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 98,121,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７回三菱商事株式会社無担保社
500,000,000 490,890,000
債（劣後）
第３回岩谷産業株式会社無担保社
100,000,000 99,219,000
債
第６回株式会社新生銀行無担保社
200,000,000 199,624,000
債
第２８回株式会社あおぞら銀行無
200,000,000 199,552,000
担保社債
第４回株式会社三菱ＵＦＪフィナ
400,000,000 399,788,000
ンシャル・グループ
第１回株式会社三井住友フィナン
200,000,000 200,000,000
シャルグループ
第１回株式会社千葉銀行無担保社
100,000,000 100,058,000
債（劣後特約付）
第３回株式会社群馬銀行無担保社
200,000,000 199,892,000
債（劣後特約付）
第２回株式会社北國銀行無担保社
200,000,000 198,466,000
債（劣後）
第１８回三井住友信託銀行株式会
300,000,000 297,726,000
社無担保社債
第１９回三井住友信託銀行株式会
200,000,000 197,948,000
社無担保社債
第１０回みずほフィナンシャルグ
600,000,000 599,322,000
ループ（劣後）
第２８回芙蓉総合リース株式会社
100,000,000 98,854,000
無担保社債
第３０回芙蓉総合リース株式会社
100,000,000 95,081,000
無担保社債
第３１回芙蓉総合リース株式会社
100,000,000 98,485,000
無担保社債
第３３回芙蓉総合リース株式会社
100,000,000 99,073,000
無担保社債
第１回芙蓉総合リース株式会社無
100,000,000 100,164,000
担保社債（劣後）
第７回みずほリース株式会社無担
300,000,000 294,234,000
保社債
第９回みずほリース株式会社無担
100,000,000 97,021,000
保社債
第１０回みずほリース株式会社無
100,000,000 94,729,000
担保社債
第１７回ＮＴＴファイナンス株式
200,000,000 198,282,000
会社無担保社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式
500,000,000 489,165,000
会社無担保社債
第２０回ＮＴＴファイナンス株式
300,000,000 298,827,000
会社無担保社債
第２１回ＮＴＴファイナンス株式
200,000,000 198,278,000
会社無担保社債
第２２回ＮＴＴファイナンス株式
300,000,000 288,663,000
会社無担保社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６９回株式会社ホンダファイナ
200,000,000 198,256,000
ンス無担保社債
第７１回株式会社ホンダファイナ
200,000,000 197,992,000
ンス無担保社債
第２５回ＳＢＩホールディングス
100,000,000 99,551,000
株式会社無担保社債
第２６回ＳＢＩホールディングス
100,000,000 98,826,000
株式会社無担保社債
第２８回ＳＢＩホールディングス
200,000,000 198,294,000
株式会社無担保社債
第６４回アイフル株式会社無担保
100,000,000 99,893,000
社債
第６５回アイフル株式会社無担保
100,000,000 100,014,000
社債
第１６回イオンフィナンシャル
100,000,000 99,280,000
サービス株式会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャル
100,000,000 98,921,000
サービス株式会社無担保社債
第１回イオンプロダクトファイナ
300,000,000 300,138,000
ンス株式会社無担保社債
第７７回アコム株式会社無担保社
100,000,000 99,990,000
債
第８０回アコム株式会社無担保社
100,000,000 99,270,000
債
第８１回アコム株式会社無担保社
100,000,000 98,572,000
債
第３０回株式会社ジャックス無担
100,000,000 99,200,000
保社債
第３２回株式会社ジャックス無担
100,000,000 98,845,000
保社債
第３３回株式会社ジャックス無担
100,000,000 97,659,000
保社債
第３５回株式会社ジャックス無担
100,000,000 98,569,000
保社債
第１８回株式会社オリエントコー
200,000,000 199,574,000
ポレーション無担保社債
第３０回株式会社オリエントコー
100,000,000 94,858,000
ポレーション無担保社債
第３２回株式会社オリエントコー
100,000,000 95,189,000
ポレーション無担保社債
第８７回日立キャピタル株式会社
200,000,000 199,630,000
無担保社債
第２０１回オリックス株式会社無
100,000,000 98,851,000
担保社債
第２０４回オリックス株式会社無
100,000,000 98,853,000
担保社債
第２０５回オリックス株式会社無
100,000,000 97,635,000
担保社債
第１回三菱ＨＣキャピタル株式会
600,000,000 586,614,000
社無担保社債（劣後）
89/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６回株式会社大和証券グルー
100,000,000 99,030,000
プ本社無担保社債
第３７回株式会社大和証券グルー
100,000,000 97,915,000
プ本社無担保社債
第５１回野村ホールディングス株
100,000,000 99,750,000
式会社無担保社債
第１回野村ホールディングス株式
200,000,000 199,860,000
会社無担保社債
第３回野村ホールディングス株式
300,000,000 299,109,000
会社無担保社債（劣後）
第１回アニコム ホールディング
100,000,000 99,744,000
ス株式会社無担保社債
第１回第一生命ホールディングス
100,000,000 95,437,000
無担保社債（劣後）
第４回第一生命ホールディングス
100,000,000 89,216,000
無担保社債（劣後）
第７回三井住友海上火災保険株式
200,000,000 198,252,000
会社無担保社債
第１回あいおいニッセイ同和損害
200,000,000 199,732,000
保険株式会社無担保社債（劣後）
第２０回ＮＥＣキャピタルソ
300,000,000 283,833,000
リューション株式会社無担保社債
第１回株式会社Ｔ＆Ｄホールディ
200,000,000 198,178,000
ングス無担保社債（劣後特約付）
第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディ
100,000,000 99,429,000
ングス無担保社債（劣後）
第３回株式会社Ｔ＆Ｄホールディ
100,000,000 95,738,000
ングス無担保社債（劣後）
第５回三菱地所株式会社無担保社
100,000,000 98,936,000
債（劣後）
第１３５回三菱地所株式会社無担
200,000,000 191,052,000
保社債
第１０９回住友不動産株式会社無
700,000,000 671,020,000
担保社債
第１１０回住友不動産株式会社無
100,000,000 95,311,000
担保社債
第１０回ＮＴＴ都市開発リート投
100,000,000 96,193,000
資法人無担保投資法人債
第１回森トラスト・ホールディン
500,000,000 498,960,000
グス無担保社債
第１６３回東日本旅客鉄道株式会
200,000,000 198,152,000
社無担保普通社債
第１６４回東日本旅客鉄道株式会
500,000,000 476,545,000
社無担保普通社債
第７３回西日本旅客鉄道株式会社
100,000,000 99,071,000
無担保社債
第５８回阪急阪神ホールディング
100,000,000 99,281,000
ス株式会社無担保社債
第５９回阪急阪神ホールディング
200,000,000 191,518,000
ス株式会社無担保社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６２回阪急阪神ホールディング
100,000,000 94,872,000
ス株式会社無担保社債
第６４回名古屋鉄道株式会社無担
400,000,000 396,504,000
保社債
第８回ニッコンホールディングス
100,000,000 99,813,000
株式会社無担保社債
第４３回日本郵船株式会社無担保
100,000,000 99,209,000
社債
第２回飯野海運株式会社無担保社
100,000,000 99,910,000
債
第７回横浜高速鉄道株式会社無担
100,000,000 95,066,000
保社債
第８回九州旅客鉄道株式会社無担
200,000,000 190,650,000
保社債
第１０回日本航空株式会社無担保
200,000,000 198,492,000
社債
第４回株式会社ヤマタネ無担保社
200,000,000 198,620,000
債
第４回株式会社近鉄エクスプレス
100,000,000 94,977,000
無担保社債
第１２回ソフトバンク無担保社債 100,000,000 97,425,000
第１３回ソフトバンク無担保社債 200,000,000 187,678,000
第１８回ソフトバンク無担保社債 100,000,000 94,975,000
第１回ＧＭＯインターネット株式
100,000,000 99,591,000
会社無担保社債
第２回ＧＭＯインターネット株式
100,000,000 98,966,000
会社無担保社債
第５４６回中部電力株式会社社債 100,000,000 93,166,000
第１回関西電力株式会社無担保社
500,000,000 483,735,000
債（劣後）
第３回関西電力株式会社無担保社
100,000,000 89,781,000
債（劣後）
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,841,000
第４１６回中国電力株式会社社債 100,000,000 96,655,000
第３１６回北陸電力株式会社社債 400,000,000 379,684,000
第３４２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 93,834,000
第３４３回北陸電力株式会社社債 100,000,000 93,669,000
第３４５回北陸電力株式会社社債 200,000,000 183,024,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 93,848,000
第５２９回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,674,000
第５３０回東北電力株式会社社債 200,000,000 187,484,000
第５３１回東北電力株式会社社債 300,000,000 280,503,000
第５３５回東北電力株式会社社債 200,000,000 193,374,000
第３２０回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,166,000
第１回九州電力株式会社無担保社
100,000,000 98,865,000
債（劣後）
第３回九州電力株式会社無担保社
100,000,000 96,805,000
債（劣後）
第４９１回九州電力株式会社社債 200,000,000 187,352,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４９３回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,496,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 93,359,000
第３７０回北海道電力株式会社社
100,000,000 93,510,000
債
第７２回電源開発株式会社無担保
200,000,000 188,644,000
社債
第７３回電源開発株式会社無担保
200,000,000 187,320,000
社債
第１５回東京電力パワーグリッド
1,000,000,000 963,930,000
株式会社社債
第３５回東京電力パワーグリッド
200,000,000 197,742,000
株式会社社債
第３９回東京電力パワーグリッド
100,000,000 97,753,000
株式会社社債
第４２回東京電力パワーグリッド
100,000,000 98,261,000
株式会社社債
第４５回東京電力パワーグリッド
100,000,000 95,006,000
株式会社社債
第４７回東京電力パワーグリッド
100,000,000 93,793,000
株式会社社債
第２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社
400,000,000 377,868,000
債
第１回東京電力リニューアブルパ
200,000,000 198,446,000
ワー株式会社無担保社債
第２回大阪瓦斯株式会社無担保社
100,000,000 96,013,000
債（劣後）
第６回株式会社イチネンホール
100,000,000 99,637,000
ディングス無担保社債
第７回株式会社イチネンホール
100,000,000 99,330,000
ディングス無担保社債
第８回ＳＣＳＫ株式会社無担保社
100,000,000 99,187,000
債
第１４回コナミホールディングス
100,000,000 97,522,000
株式会社無担保社債
社債券 合計 42,572,673,000 41,474,648,856
合計 89,234,673,000 85,965,696,534
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
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コール・ローン 190,268,935 179,689,066
株式 ※2 3,030,369,060 2,821,103,190
派生商品評価勘定 ― 3,554,100
未収配当金 4,443,500 4,733,750
前払金 3,782,000 ―
流動資産合計
3,228,863,495 3,009,080,106
資産合計
3,228,863,495 3,009,080,106
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,031,900 ―
前受金 ― 2,934,000
未払解約金 2,830,320 3,093,692
未払利息 201 87
流動負債合計
9,862,421 6,027,779
負債合計
9,862,421 6,027,779
純資産の部
元本等
元本 ※1 1,654,043,540 1,434,866,743
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,564,957,534 1,568,185,584
元本等合計
3,219,001,074 3,003,052,327
純資産合計
3,219,001,074 3,003,052,327
負債純資産合計
3,228,863,495 3,009,080,106
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（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
2,063,135,641 円 1,654,043,540 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 365,657,200 円 563,214,094 円
同期中における一部解約元本額 774,749,301 円 782,390,891 円
同期末における元本額 1,654,043,540 円 1,434,866,743 円
元本の内訳＊
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
173,853,550 円 206,619,251 円
回決算型）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスファ
1,480,189,990 円 1,228,247,492 円
ンド＜適格機関投資家限定＞
計 1,654,043,540 円 1,434,866,743 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 1,654,043,540 口 1,434,866,743 口
数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、 代用有価証券として、
担保に供している資産 担保に供している資産
は次のとおりでありま は次のとおりでありま
す。 す。
株式 株式
77,587,000 円 58,838,000 円
（注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、先物取引が含まれ
ております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に
応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク
等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △49,600,860円
合計 △49,600,860円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年8
月7日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 48,813,323 円
合計 48,813,323 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年8
月9日から2023年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（2022年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 177,302,000 ― 170,280,000 △7,022,000
東証株価指数先物 177,302,000 ― 170,280,000 △7,022,000
合 計 177,302,000 ― 170,280,000 △7,022,000
（2023年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 174,591,000 ― 178,155,000 3,564,000
東証株価指数先物 174,591,000 ― 178,155,000 3,564,000
合 計 174,591,000 ― 178,155,000 3,564,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.9461 円 1 口当たり純資産額 2.0929 円
（1万口当たり純資産額 19,461 円） （1万口当たり純資産額 20,929 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
ニッスイ 1,900 531.00 1,008,900
ＩＮＰＥＸ 7,100 1,472.00 10,451,200
ウエストホールディングス 200 3,900.00 780,000
ショーボンドホールディングス 300 5,360.00 1,608,000
ミライト・ワン 700 1,579.00 1,105,300
安藤・間 1,000 860.00 860,000
コムシスホールディングス 700 2,411.00 1,687,700
大成建設 1,300 4,470.00 5,811,000
大林組 4,300 992.00 4,265,600
清水建設 4,000 717.00 2,868,000
長谷工コーポレーション 1,300 1,486.00 1,931,800
鹿島建設 3,200 1,566.00 5,011,200
西松建設 300 4,045.00 1,213,500
戸田建設 1,700 706.00 1,200,200
熊谷組 300 2,650.00 795,000
五洋建設 1,800 644.00 1,159,200
住友林業 900 2,400.00 2,160,000
大和ハウス工業 3,600 3,117.00 11,221,200
積水ハウス 4,300 2,499.50 10,747,850
関電工 800 859.00 687,200
エクシオグループ 600 2,319.00 1,391,400
九電工 400 3,350.00 1,340,000
インフロニア・ホールディングス 1,700 1,035.00 1,759,500
森永製菓 400 3,790.00 1,516,000
カルビー 700 2,929.00 2,050,300
森永乳業 300 4,745.00 1,423,500
ヤクルト本社 900 9,310.00 8,379,000
明治ホールディングス 900 6,700.00 6,030,000
プリマハム 300 2,148.00 644,400
日本ハム 600 3,780.00 2,268,000
アサヒグループホールディングス 3,100 4,296.00 13,317,600
キリンホールディングス 5,800 1,994.50 11,568,100
宝ホールディングス 900 1,051.00 945,900
サントリー食品インターナショナル 900 4,360.00 3,924,000
キッコーマン 900 6,840.00 6,156,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
味の素 3,200 4,262.00 13,638,400
キユーピー 700 2,213.00 1,549,100
カゴメ 700 3,075.00 2,152,500
ニチレイ 600 2,685.00 1,611,000
東洋水産 600 5,150.00 3,090,000
日清食品ホールディングス 500 10,090.00 5,045,000
日本たばこ産業 8,800 2,675.50 23,544,400
帝人 1,400 1,300.00 1,820,000
東レ 9,000 783.90 7,055,100
ゴールドウイン 300 9,670.00 2,901,000
王子ホールディングス 5,500 529.00 2,909,500
大王製紙 800 985.00 788,000
レンゴー 1,300 910.00 1,183,000
クラレ 1,900 1,051.00 1,996,900
旭化成 8,900 952.70 8,479,030
住友化学 10,000 491.00 4,910,000
日産化学 700 6,000.00 4,200,000
東ソー 1,900 1,622.00 3,081,800
トクヤマ 600 1,837.00 1,102,200
デンカ 600 2,652.00 1,591,200
信越化学工業 2,300 17,475.00 40,192,500
エア・ウォーター 1,300 1,557.00 2,024,100
日本酸素ホールディングス 1,300 2,096.00 2,724,800
三菱瓦斯化学 1,200 1,851.00 2,221,200
三井化学 1,200 3,055.00 3,666,000
三菱ケミカルグループ 8,800 731.50 6,437,200
ＫＨネオケム 300 2,770.00 831,000
ダイセル 2,000 947.00 1,894,000
積水化学工業 2,900 1,919.00 5,565,100
日本ゼオン 1,000 1,320.00 1,320,000
アイカ工業 400 3,065.00 1,226,000
ＵＢＥ 700 1,988.00 1,391,600
日油 500 5,440.00 2,720,000
花王 3,300 5,230.00 17,259,000
日本ペイントホールディングス 6,000 1,194.00 7,164,000
関西ペイント 1,200 1,709.00 2,050,800
富士フイルムホールディングス 2,600 6,920.00 17,992,000
資生堂 2,800 6,484.00 18,155,200
ライオン 1,500 1,422.00 2,133,000
ファンケル 600 2,656.00 1,593,600
コーセー 300 14,130.00 4,239,000
小林製薬 400 9,170.00 3,668,000
タカラバイオ 500 1,745.00 872,500
デクセリアルズ 400 2,769.00 1,107,600
日東電工 900 8,110.00 7,299,000
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エフピコ 300 3,445.00 1,033,500
ニフコ 600 3,315.00 1,989,000
ユニ・チャーム 2,800 4,930.00 13,804,000
協和キリン 1,600 2,930.00 4,688,000
武田薬品工業 10,500 4,220.00 44,310,000 5,500 株
アステラス製薬 13,000 1,977.50 25,707,500
住友ファーマ 1,000 897.00 897,000
塩野義製薬 1,700 6,296.00 10,703,200
日本新薬 400 6,760.00 2,704,000
中外製薬 4,200 3,463.00 14,544,600
科研製薬 300 3,815.00 1,144,500
エーザイ 1,700 8,316.00 14,137,200
ロート製薬 1,400 2,332.00 3,264,800
小野薬品工業 2,800 2,921.50 8,180,200
参天製薬 2,600 1,022.00 2,657,200
ＪＣＲファーマ 500 1,687.00 843,500
東和薬品 300 2,044.00 613,200
第一三共 11,900 4,390.00 52,241,000
大塚ホールディングス 3,000 4,226.00 12,678,000
ペプチドリーム 600 2,069.00 1,241,400
出光興産 1,500 3,375.00 5,062,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 23,900 477.20 11,405,080
コスモエネルギーホールディングス 600 3,765.00 2,259,000
横浜ゴム 700 2,112.00 1,478,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 800 1,524.00 1,219,200
ブリヂストン 4,300 4,876.00 20,966,800
住友ゴム工業 1,200 1,149.00 1,378,800
ＡＧＣ 1,300 4,735.00 6,155,500
太平洋セメント 900 2,116.00 1,904,400
東海カーボン 1,100 1,121.00 1,233,100
ＴＯＴＯ 800 5,040.00 4,032,000
日本碍子 1,500 1,764.00 2,646,000
日本特殊陶業 1,100 2,560.00 2,816,000
ＭＡＲＵＷＡ 100 17,630.00 1,763,000
ニチアス 400 2,437.00 974,800
日本製鉄 6,200 2,731.50 16,935,300
ＪＦＥホールディングス 3,600 1,713.00 6,166,800
東京製鐵 500 1,373.00 686,500
三井金属鉱業 400 3,395.00 1,358,000
住友金属鉱山 1,600 5,333.00 8,532,800
ＤＯＷＡホールディングス 400 4,460.00 1,784,000
住友電気工業 5,200 1,537.00 7,992,400
アサヒホールディングス 600 2,053.00 1,231,800
ＳＵＭＣＯ 2,600 1,982.00 5,153,200
三和ホールディングス 1,500 1,265.00 1,897,500
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リンナイ 300 9,970.00 2,991,000
三浦工業 700 3,255.00 2,278,500
アマダ 2,400 1,143.00 2,743,200
ＦＵＪＩ 700 2,127.00 1,488,900
ＤＭＧ森精機 800 1,969.00 1,575,200
ディスコ 200 39,000.00 7,800,000
オプトラン 200 2,603.00 520,600
ナブテスコ 900 3,700.00 3,330,000
ＳＭＣ 400 65,000.00 26,000,000
小松製作所 6,600 3,125.00 20,625,000
住友重機械工業 800 2,790.00 2,232,000
日立建機 600 3,075.00 1,845,000
ローツェ 100 10,140.00 1,014,000
クボタ 7,200 1,918.50 13,813,200
荏原製作所 600 5,520.00 3,312,000
ダイキン工業 1,600 22,955.00 36,728,000
ダイフク 700 7,160.00 5,012,000
竹内製作所 300 2,811.00 843,300
ホシザキ 800 4,630.00 3,704,000
マキタ 1,600 3,485.00 5,576,000
三菱重工業 2,400 5,059.00 12,141,600
ＩＨＩ 900 3,895.00 3,505,500
イビデン 800 5,280.00 4,224,000
ブラザー工業 1,700 1,994.00 3,389,800
ミネベアミツミ 2,400 2,189.00 5,253,600
日立製作所 5,900 6,917.00 40,810,300
三菱電機 14,100 1,405.00 19,810,500
富士電機 800 5,330.00 4,264,000
安川電機 1,500 4,890.00 7,335,000
日本電産 3,300 7,145.00 23,578,500
オムロン 1,200 7,153.00 8,583,600
ＭＣＪ 600 990.00 594,000
日本電気 1,900 4,610.00 8,759,000
富士通 1,400 18,850.00 26,390,000
ルネサスエレクトロニクス 8,800 1,352.50 11,902,000
セイコーエプソン 1,700 1,991.00 3,384,700
ワコム 1,200 633.00 759,600
アルバック 400 6,070.00 2,428,000
エレコム 400 1,340.00 536,000
パナソニック ホールディングス 16,200 1,171.50 18,978,300
シャープ 1,600 1,071.00 1,713,600
アンリツ 1,000 1,280.00 1,280,000
ソニーグループ 3,600 11,665.00 41,994,000
ＴＤＫ 2,200 4,610.00 10,142,000
横河電機 1,400 2,246.00 3,144,400
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アズビル 900 3,660.00 3,294,000
日本光電工業 700 3,325.00 2,327,500
堀場製作所 300 5,970.00 1,791,000
アドバンテスト 1,000 9,840.00 9,840,000
キーエンス 800 59,940.00 47,952,000
シスメックス 1,200 8,643.00 10,371,600
フェローテックホールディングス 400 3,075.00 1,230,000
レーザーテック 700 26,380.00 18,466,000
カシオ計算機 900 1,356.00 1,220,400
ファナック 1,300 22,270.00 28,951,000
浜松ホトニクス 1,100 7,060.00 7,766,000
新光電気工業 500 3,830.00 1,915,000
京セラ 2,100 6,682.00 14,032,200
太陽誘電 700 4,505.00 3,153,500
村田製作所 4,100 7,578.00 31,069,800
小糸製作所 1,600 2,118.00 3,388,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 300 9,690.00 2,907,000
東京エレクトロン 900 46,380.00 41,742,000
トヨタ紡織 600 1,885.00 1,131,000
豊田自動織機 1,000 7,930.00 7,930,000
デンソー 2,800 6,923.00 19,384,400
いすゞ自動車 4,200 1,605.00 6,741,000
トヨタ自動車 20,200 1,905.00 38,481,000
アイシン 1,100 3,710.00 4,081,000
本田技研工業 10,900 3,147.00 34,302,300
スズキ 2,600 4,720.00 12,272,000
ＳＵＢＡＲＵ 4,200 2,082.00 8,744,400
ヤマハ発動機 2,100 3,175.00 6,667,500
豊田合成 500 2,095.00 1,047,500
シマノ 500 23,245.00 11,622,500
テイ・エス テック 700 1,584.00 1,108,800
テルモ 4,300 3,817.00 16,413,100
島津製作所 1,700 3,970.00 6,749,000
東京精密 300 4,605.00 1,381,500
オリンパス 8,500 2,418.00 20,553,000
ＨＯＹＡ 2,900 14,350.00 41,615,000
朝日インテック 1,800 2,287.00 4,116,600
バンダイナムコホールディングス 1,200 8,615.00 10,338,000
パイロットコーポレーション 300 4,540.00 1,362,000
ヤマハ 900 4,990.00 4,491,000
ピジョン 800 2,057.00 1,645,600
任天堂 6,800 5,574.00 37,903,200
中部電力 4,900 1,281.00 6,276,900
関西電力 5,200 1,238.00 6,437,600
九州電力 2,900 718.00 2,082,200
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北海道電力 1,300 453.00 588,900
電源開発 1,100 2,066.00 2,272,600
イーレックス 200 2,394.00 478,800
レノバ 400 2,290.00 916,000
東京瓦斯 2,900 2,530.00 7,337,000
大阪瓦斯 2,700 2,042.00 5,513,400
ＳＢＳホールディングス 200 2,934.00 586,800
東海旅客鉄道 1,000 16,130.00 16,130,000
ヤマトホールディングス 1,800 2,100.00 3,780,000
山九 400 4,810.00 1,924,000
センコーグループホールディングス 700 975.00 682,500
日立物流 100 8,900.00 890,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 300 1,631.00 489,300
ＳＧホールディングス 2,500 1,867.00 4,667,500
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディ
500 7,350.00 3,675,000
ングス
日本郵船 3,600 3,242.00 11,671,200
商船三井 2,400 3,395.00 8,148,000
川崎汽船 1,200 2,872.00 3,446,400
三井倉庫ホールディングス 200 3,690.00 738,000
ＮＥＣネッツエスアイ 500 1,759.00 879,500
システナ 2,200 409.00 899,800
日鉄ソリューションズ 300 3,340.00 1,002,000
ＴＩＳ 1,500 3,720.00 5,580,000
コーエーテクモホールディングス 800 2,444.00 1,955,200
ネクソン 3,500 3,135.00 10,972,500
ティーガイア 200 1,648.00 329,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメン
400 2,176.00 870,400
ト
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300 12,220.00 3,666,000
インターネットイニシアティブ 800 2,366.00 1,892,800
ラクス 800 1,826.00 1,460,800
チェンジ 500 2,355.00 1,177,500
野村総合研究所 2,800 3,260.00 9,128,000
インフォコム 200 2,203.00 440,600
オービック 400 20,960.00 8,384,000
ジャストシステム 200 3,165.00 633,000
Ｚホールディングス 20,800 378.80 7,879,040
トレンドマイクロ 800 6,300.00 5,040,000
日本オラクル 300 8,880.00 2,664,000
伊藤忠テクノソリューションズ 700 3,125.00 2,187,500
大塚商会 700 4,230.00 2,961,000
電通国際情報サービス 200 4,170.00 834,000
東映アニメーション 100 13,280.00 1,328,000
デジタルガレージ 300 4,580.00 1,374,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネットワンシステムズ 600 3,540.00 2,124,000
ＢＩＰＲＯＧＹ 500 3,385.00 1,692,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 200 2,220.00 444,000
日本電信電話 10,600 3,899.00 41,329,400
ＫＤＤＩ 8,900 4,096.00 36,454,400 4,000 株
ソフトバンク 21,800 1,489.50 32,471,100
光通信 100 19,030.00 1,903,000
ＧＭＯインターネットグループ 500 2,579.00 1,289,500
東宝 800 4,785.00 3,828,000
エヌ・ティ・ティ・データ 4,300 2,003.00 8,612,900
ＤＴＳ 300 3,025.00 907,500
スクウェア・エニックス・ホールディング
700 6,220.00 4,354,000
ス
カプコン 1,300 4,225.00 5,492,500
ＳＣＳＫ 1,000 2,077.00 2,077,000
ＮＳＤ 500 2,313.00 1,156,500
コナミグループ 600 6,400.00 3,840,000
ソフトバンクグループ 6,700 6,183.00 41,426,100
双日 1,500 2,559.00 3,838,500
アルフレッサ ホールディングス 1,500 1,621.00 2,431,500
神戸物産 1,100 3,855.00 4,240,500
ダイワボウホールディングス 600 1,942.00 1,165,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 800 853.00 682,400
シップヘルスケアホールディングス 500 2,530.00 1,265,000
メディパルホールディングス 1,400 1,724.00 2,413,600
伊藤忠商事 8,800 4,161.00 36,616,800
丸紅 11,400 1,592.50 18,154,500
豊田通商 1,300 5,360.00 6,968,000
兼松 600 1,515.00 909,000
三井物産 10,500 3,910.00 41,055,000
住友商事 8,700 2,329.00 20,262,300
三菱商事 9,000 4,445.00 40,005,000
阪和興業 300 4,005.00 1,201,500
岩谷産業 400 5,570.00 2,228,000
ＰＡＬＴＡＣ 300 4,705.00 1,411,500
日鉄物産 200 9,240.00 1,848,000
ミスミグループ本社 2,100 3,245.00 6,814,500
ローソン 400 5,120.00 2,048,000
エービーシー・マート 300 6,900.00 2,070,000
日本マクドナルドホールディングス 800 5,110.00 4,088,000
セリア 400 2,893.00 1,157,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,000 1,991.00 3,982,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 800 6,570.00 5,256,000
ＺＯＺＯ 1,000 3,245.00 3,245,000
ウエルシアホールディングス 800 2,913.00 2,330,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエイトＳＤホールディングス 300 3,450.00 1,035,000
ネクステージ 400 2,657.00 1,062,800
コスモス薬品 200 12,780.00 2,556,000
セブン＆アイ・ホールディングス 4,900 6,129.00 30,032,100
ツルハホールディングス 300 9,610.00 2,883,000
クスリのアオキホールディングス 200 7,440.00 1,488,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩ
800 3,080.00 2,464,000
ＥＳ
ノジマ 500 1,377.00 688,500
良品計画 1,700 1,435.00 2,439,500
コーナン商事 200 3,280.00 656,000
パン・パシフィック・インターナショナル
3,200 2,408.00 7,705,600
ホールディングス
ゼンショーホールディングス 800 3,285.00 2,628,000
ワークマン 200 5,270.00 1,054,000
スギホールディングス 300 5,750.00 1,725,000
日本瓦斯 700 2,052.00 1,436,400
ライフコーポレーション 100 2,778.00 277,800
丸井グループ 1,100 2,172.00 2,389,200
イズミ 300 2,886.00 865,800
ヤオコー 200 6,750.00 1,350,000
ケーズホールディングス 1,200 1,157.00 1,388,400
ニトリホールディングス 600 17,060.00 10,236,000
ファーストリテイリング 200 77,440.00 15,488,000
サンドラッグ 600 3,650.00 2,190,000
めぶきフィナンシャルグループ 6,400 326.00 2,086,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 7,200 568.00 4,089,600
ＳＢＩ新生銀行 500 2,350.00 1,175,000
あおぞら銀行 800 2,622.00 2,097,600
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 53,000 962.20 50,996,600 20,000 株
りそなホールディングス 16,600 729.90 12,116,340
三井住友トラスト・ホールディングス 2,500 4,741.00 11,852,500
三井住友フィナンシャルグループ 9,800 5,660.00 55,468,000
千葉銀行 4,200 970.00 4,074,000
ふくおかフィナンシャルグループ 1,100 3,015.00 3,316,500
セブン銀行 4,500 264.00 1,188,000
みずほフィナンシャルグループ 19,300 2,027.50 39,130,750
ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 300 567.00 170,100
ジャフコ グループ 500 2,365.00 1,182,500
大和証券グループ本社 9,300 606.00 5,635,800
野村ホールディングス 24,400 517.00 12,614,800
マネックスグループ 1,400 490.00 686,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,300 5,767.00 13,264,100
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
3,000 4,245.00 12,735,000
ルディングス
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第一生命ホールディングス 7,000 3,061.00 21,427,000
東京海上ホールディングス 13,500 2,774.00 37,449,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 3,400 2,032.00 6,908,800
全国保証 400 4,860.00 1,944,000
芙蓉総合リース 200 8,770.00 1,754,000
みずほリース 200 3,425.00 685,000
東京センチュリー 300 4,530.00 1,359,000
イオンフィナンシャルサービス 800 1,310.00 1,048,000
アコム 3,200 313.00 1,001,600
オリエントコーポレーション 400 1,155.00 462,000
オリックス 8,800 2,270.50 19,980,400
三菱ＨＣキャピタル 4,600 664.00 3,054,400
日本取引所グループ 3,600 1,903.00 6,850,800
大東建託 500 14,130.00 7,065,000
ヒューリック 2,800 1,049.00 2,937,200
野村不動産ホールディングス 800 2,836.00 2,268,800
プレサンスコーポレーション 200 1,618.00 323,600
オープンハウスグループ 500 4,965.00 2,482,500
東急不動産ホールディングス 4,000 638.00 2,552,000
飯田グループホールディングス 1,200 2,142.00 2,570,400
ケイアイスター不動産 100 4,840.00 484,000
三井不動産 5,800 2,407.00 13,960,600
三菱地所 8,400 1,675.00 14,070,000
東京建物 1,200 1,584.00 1,900,800
住友不動産 2,500 3,158.00 7,895,000
スターツコーポレーション 300 2,533.00 759,900
日本エスコン 300 787.00 236,100
イオンモール 900 1,820.00 1,638,000
カチタス 400 3,055.00 1,222,000
ＵＴグループ 200 2,608.00 521,600
エス・エム・エス 500 3,430.00 1,715,000
パーソルホールディングス 1,500 2,838.00 4,257,000
綜合警備保障 500 3,530.00 1,765,000
カカクコム 1,000 2,160.00 2,160,000
ディップ 300 3,925.00 1,177,500
ベネフィット・ワン 600 2,126.00 1,275,600
エムスリー 2,800 3,632.00 10,169,600
博報堂ＤＹホールディングス 1,800 1,389.00 2,500,200
バリューコマース 100 1,976.00 197,600
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400 2,807.00 1,122,800
ビー・エム・エル 200 3,325.00 665,000
ユー・エス・エス 1,500 2,098.00 3,147,000
サイバーエージェント 3,200 1,243.00 3,977,600
フルキャストホールディングス 200 2,829.00 565,800
エン・ジャパン 300 2,493.00 747,900
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テクノプロ・ホールディングス 900 3,980.00 3,582,000
ジャパンマテリアル 500 2,420.00 1,210,000
リクルートホールディングス 9,900 4,266.00 42,233,400
ベルシステム２４ホールディングス 300 1,490.00 447,000
ベイカレント・コンサルティング 1,100 5,530.00 6,083,000
ジャパンエレベーターサービスホールディ
500 1,819.00 909,500
ングス
リログループ 800 2,215.00 1,772,000
トランス・コスモス 200 3,370.00 674,000
セコム 1,400 7,758.00 10,861,200
メイテック 500 2,507.00 1,253,500
イオンディライト 200 3,065.00 613,000
合 計 986,300 － 2,821,103,190
（注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 916,096 431,650
コール・ローン 707,958,770 695,012,305
株式 76,438,413,390 81,197,835,070
未収入金 205,340,059 28,772,914
未収配当金 45,306,200 51,835,400
流動資産合計
77,397,934,515 81,973,887,339
資産合計
77,397,934,515 81,973,887,339
負債の部
流動負債
未払金 218,927,288 31,762,811
未払解約金 99,062,700 132,326,017
未払利息 748 337
流動負債合計
317,990,736 164,089,165
負債合計
317,990,736 164,089,165
純資産の部
元本等
元本 ※1 35,961,310,316 37,080,085,188
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 41,118,633,463 44,729,712,986
元本等合計
77,079,943,779 81,809,798,174
純資産合計
77,079,943,779 81,809,798,174
負債純資産合計
77,397,934,515 81,973,887,339
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
27,016,239,628 円 35,961,310,316 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 15,956,553,639 円 7,021,032,890 円
同期中における一部解約元本額 7,011,482,951 円 5,902,258,018 円
同期末における元本額 35,961,310,316 円 37,080,085,188 円
元本の内訳＊
日本株アクティブファンド＜適格機関投資
174,285,394 円 109,197,960 円
家限定＞
東京海上セレクション・日本株式 15,958,788,222 円 16,168,890,465 円
東京海上セレクション・バランス30 1,187,551,364 円 1,312,424,300 円
東京海上セレクション・バランス50 4,854,846,456 円 5,253,932,256 円
東京海上セレクション・バランス70 5,037,248,900 円 5,360,096,121 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
151,357,748 円 198,823,934 円
回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
12,496,579 円 11,459,232 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
22,575,990 円 22,223,787 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
6,880,154 円 2,604,943 円
定〉
東京海上・日本株式ＧＡＲＰ＜適格機関投
8,555,279,509 円 8,640,432,190 円
資家限定＞
計 35,961,310,316 円 37,080,085,188 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 35,961,310,316 口 37,080,085,188 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
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2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,929,848,537円
合計 △1,929,848,537円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,396,726,457 円
合計 2,396,726,457 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3
月23日から2023年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 2.1434 円 1 口当たり純資産額 2.2063 円
（1万口当たり純資産額 21,434 円） （1万口当たり純資産額 22,063 円）
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（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
サカタのタネ 83,700 4,055.00 339,403,500
大和ハウス工業 200,700 3,117.00 625,581,900
日揮ホールディングス 399,100 1,714.00 684,057,400
ヤクルト本社 67,500 9,310.00 628,425,000
アサヒグループホールディングス 165,000 4,296.00 708,840,000
味の素 115,500 4,262.00 492,261,000
ニチレイ 117,000 2,685.00 314,145,000
東レ 483,100 783.90 378,702,090
ゴールドウイン 42,800 9,670.00 413,876,000
日産化学 65,300 6,000.00 391,800,000
信越化学工業 149,600 17,475.00 2,614,260,000
エア・ウォーター 245,300 1,557.00 381,932,100
三井化学 182,300 3,055.00 556,926,500
富士フイルムホールディングス 68,200 6,920.00 471,944,000
コーセー 28,200 14,130.00 398,466,000
ユニ・チャーム 159,700 4,930.00 787,321,000
アステラス製薬 1,099,400 1,977.50 2,174,063,500
日本新薬 59,900 6,760.00 404,924,000
中外製薬 213,900 3,463.00 740,735,700
エーザイ 104,300 8,316.00 867,358,800
ＪＣＲファーマ 440,800 1,687.00 743,629,600
第一三共 751,500 4,390.00 3,299,085,000
ＴＯＴＯ 83,000 5,040.00 418,320,000
日本製鉄 308,700 2,731.50 843,214,050
住友電気工業 456,100 1,537.00 701,025,700
ＤＭＧ森精機 282,400 1,969.00 556,045,600
ディスコ 16,000 39,000.00 624,000,000
ＳＭＣ 16,500 65,000.00 1,072,500,000
ダイキン工業 38,200 22,955.00 876,881,000
ＩＨＩ 194,000 3,895.00 755,630,000
日立製作所 238,600 6,917.00 1,650,396,200
富士電機 143,100 5,330.00 762,723,000
安川電機 202,100 4,890.00 988,269,000
富士通 115,500 18,850.00 2,177,175,000
ルネサスエレクトロニクス 2,016,800 1,352.50 2,727,722,000
ソニーグループ 356,100 11,665.00 4,153,906,500
ＴＤＫ 88,600 4,610.00 408,446,000
キーエンス 27,700 59,940.00 1,660,338,000
シスメックス 103,400 8,643.00 893,686,200
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レーザーテック 34,400 26,380.00 907,472,000
新光電気工業 331,600 3,830.00 1,270,028,000
村田製作所 180,900 7,578.00 1,370,860,200
東京エレクトロン 40,100 46,380.00 1,859,838,000
デンソー 89,600 6,923.00 620,300,800
日産自動車 1,215,300 444.40 540,079,320
トヨタ自動車 1,439,100 1,905.00 2,741,485,500
スズキ 228,800 4,720.00 1,079,936,000
バンダイナムコホールディングス 176,700 8,615.00 1,522,270,500
任天堂 183,400 5,574.00 1,022,271,600
東急 254,700 1,657.00 422,037,900
東日本旅客鉄道 106,700 7,392.00 788,726,400
九州旅客鉄道 190,200 2,943.00 559,758,600
ＳＧホールディングス 314,000 1,867.00 586,238,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100,100 12,220.00 1,223,222,000
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 112,000 1,520.00 170,240,000
ビジョナル 61,000 9,850.00 600,850,000
野村総合研究所 370,000 3,260.00 1,206,200,000
Ｓａｎｓａｎ 165,600 1,680.00 278,208,000
ＪＴＯＷＥＲ 69,800 6,380.00 445,324,000
日本電信電話 491,100 3,899.00 1,914,798,900
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 185,000 2,464.00 455,840,000
東宝 121,800 4,785.00 582,813,000
スクウェア・エニックス・ホールディング
103,400 6,220.00 643,148,000
ス
ソフトバンクグループ 223,500 6,183.00 1,381,900,500
豊田通商 123,600 5,360.00 662,496,000
三井物産 450,000 3,910.00 1,759,500,000
トラスコ中山 155,500 2,081.00 323,595,500
ミスミグループ本社 98,000 3,245.00 318,010,000
エービーシー・マート 111,300 6,900.00 767,970,000
セブン＆アイ・ホールディングス 144,400 6,129.00 885,027,600
パン・パシフィック・インターナショナル
337,200 2,408.00 811,977,600
ホールディングス
ファーストリテイリング 10,600 77,440.00 820,864,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,565,300 962.20 2,468,331,660
三井住友フィナンシャルグループ 160,700 5,660.00 909,562,000
イオンフィナンシャルサービス 271,900 1,310.00 356,189,000
オリックス 184,500 2,270.50 418,907,250
ＳＲＥホールディングス 88,900 3,950.00 351,155,000
オープンハウスグループ 64,100 4,965.00 318,256,500
パーク２４ 210,900 2,214.00 466,932,600
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 662,400 1,743.00 1,154,563,200
エス・エム・エス 93,000 3,430.00 318,990,000
カカクコム 320,900 2,160.00 693,144,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベネフィット・ワン 192,600 2,126.00 409,467,600
エムスリー 169,300 3,632.00 614,897,600
オリエンタルランド 40,500 21,115.00 855,157,500
サイバーエージェント 598,500 1,243.00 743,935,500
インソース 106,600 1,624.00 173,118,400
ベイカレント・コンサルティング 129,100 5,530.00 713,923,000
合 計 24,008,200 － 81,197,835,070
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 48,503,235 41,652,155
コール・ローン 38,215,569 27,761,637
国債証券 10,134,691,455 13,014,141,470
派生商品評価勘定 22,470 ―
未収利息 53,640,156 81,921,771
前払費用 2,593,364 7,283,851
流動資産合計
10,277,666,249 13,172,760,884
資産合計
10,277,666,249 13,172,760,884
負債の部
流動負債
未払金 23,622,031 ―
未払解約金 20,885,881 18,357,395
未払利息 40 13
流動負債合計
44,507,952 18,357,408
負債合計
44,507,952 18,357,408
純資産の部
元本等
元本 ※1 5,942,840,376 7,737,975,705
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,290,317,921 5,416,427,771
元本等合計
10,233,158,297 13,154,403,476
純資産合計
10,233,158,297 13,154,403,476
負債純資産合計
10,277,666,249 13,172,760,884
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
4,412,965,149 円 5,942,840,376 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,439,923,200 円 2,793,945,488 円
同期中における一部解約元本額 910,047,973 円 998,810,159 円
同期末における元本額 5,942,840,376 円 7,737,975,705 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国債券インデッ
3,876,368,304 円 4,838,451,794 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
202,640,188 円 247,034,039 円
回決算型）
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東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
43,813,070 円 110,052,574 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
21,873,017 円 56,161,429 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
13,913,587 円 34,507,253 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
27,749,062 円 56,800,810 円
2065
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜適格機
61,406,387 円 37,476,579 円
関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
392,878,044 円 550,363,074 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,302,198,717 円 1,807,128,153 円
＜適格機関投資家限定＞
計 5,942,840,376 円 7,737,975,705 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 5,942,840,376 口 7,737,975,705 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △239,578,777円
合計 △239,578,777円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 342,354,032 円
合計 342,354,032 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年
11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2022年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以
外の取引 買建 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
米ドル 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
合 計 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.7219 円 1 口当たり純資産額 1.7000 円
（1万口当たり純資産額 17,219 円） （1万口当たり純資産額 17,000 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 02/28/26
100,000 90,328.12
T 0 1/2 04/30/27
100,000 87,679.68
T 0 1/2 05/31/27
200,000 174,968.75
T 0 1/2 06/30/27
100,000 87,335.93
T 0 1/2 08/31/27
300,000 260,859.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0 1/2 10/31/27
200,000 173,078.12
T 0 1/4 03/15/24
200,000 190,234.37
T 0 1/4 05/15/24
100,000 94,531.25
T 0 1/4 05/31/25
200,000 183,187.50
T 0 1/4 06/15/24
200,000 188,500.00
T 0 1/4 06/30/25
300,000 274,523.43
T 0 1/4 07/31/25
100,000 91,171.87
T 0 1/4 08/31/25
300,000 272,789.06
T 0 1/4 09/30/25
200,000 181,546.87
T 0 1/4 10/31/25
400,000 361,843.75
T 0 1/8 02/15/24
300,000 285,960.93
T 0 1/8 12/15/23
700,000 672,164.06
T 0 3/4 01/31/28
300,000 261,304.68
T 0 3/4 03/31/26
300,000 272,835.93
T 0 3/4 04/30/26
200,000 181,406.25
T 0 3/4 05/31/26
100,000 90,554.68
T 0 3/4 08/31/26
300,000 270,140.62
T 0 3/4 11/15/24
300,000 281,695.31
T 0 3/8 01/31/26
500,000 450,820.31
T 0 3/8 04/15/24
100,000 94,960.93
T 0 3/8 04/30/25
100,000 92,078.12
T 0 3/8 07/15/24
300,000 282,562.50
T 0 3/8 07/31/27
200,000 173,187.50
T 0 3/8 08/15/24
400,000 375,656.25
T 0 3/8 09/15/24
100,000 93,726.56
T 0 3/8 09/30/27
400,000 345,062.50
T 0 3/8 11/30/25
100,000 90,578.12
T 0 3/8 12/31/25
300,000 271,664.06
T 0 5/8 05/15/30
400,000 328,125.00
T 0 5/8 07/31/26
300,000 269,296.87
T 0 5/8 08/15/30
400,000 326,531.24
T 0 5/8 10/15/24
300,000 281,718.75
T 0 5/8 11/30/27
400,000 347,562.50
T 0 5/8 12/31/27
300,000 260,156.25
T 0 7/8 01/31/24
300,000 288,536.31
T 0 7/8 06/30/26
200,000 181,562.50
T 0 7/8 09/30/26
400,000 360,875.00
T 0 7/8 11/15/30
400,000 331,371.12
T 1 07/31/28
300,000 261,632.81
T 1 1/2 01/31/27
200,000 183,812.50
T 1 1/2 02/15/25
300,000 284,390.62
T 1 1/2 02/15/30
500,000 439,921.87
T 1 1/2 02/29/24
300,000 289,804.68
120/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 1/2 09/30/24
100,000 95,421.87
T 1 1/2 10/31/24
300,000 285,703.12
T 1 1/2 11/30/24
200,000 190,296.87
T 1 1/2 11/30/28
400,000 356,843.75
T 1 1/4 04/30/28
300,000 266,437.50
T 1 1/4 05/15/50
200,000 117,562.50
T 1 1/4 05/31/28
300,000 266,109.37
T 1 1/4 06/30/28
200,000 177,218.75
T 1 1/4 08/15/31
500,000 421,015.62
T 1 1/4 08/31/24
300,000 285,445.31
T 1 1/4 09/30/28
400,000 352,656.24
T 1 1/4 11/30/26
500,000 456,171.87
T 1 1/4 12/31/26
600,000 546,656.24
T 1 1/8 01/15/25
300,000 282,750.00
T 1 1/8 02/15/31
500,000 422,343.75
T 1 1/8 02/28/25
300,000 282,093.75
T 1 1/8 02/29/28
300,000 265,898.43
T 1 1/8 05/15/40
200,000 133,843.75
T 1 1/8 08/15/40
100,000 66,609.37
T 1 1/8 08/31/28
300,000 263,039.06
T 1 1/8 10/31/26
400,000 363,625.00
T 1 12/15/24
300,000 282,539.06
T 1 3/4 01/31/29
200,000 180,562.50
T 1 3/4 03/15/25
200,000 190,359.37
T 1 3/4 07/31/24
300,000 288,117.18
T 1 3/4 08/15/41
300,000 219,703.12
T 1 3/4 11/15/29
300,000 269,601.56
T 1 3/4 12/31/24
600,000 573,093.75
T 1 3/4 12/31/26
300,000 279,210.93
T 1 3/8 01/31/25
200,000 189,281.25
T 1 3/8 08/15/50
200,000 121,343.75
T 1 3/8 10/31/28
400,000 354,625.00
T 1 3/8 11/15/31
500,000 422,929.69
T 1 3/8 11/15/40
200,000 139,015.62
T 1 3/8 12/31/28
500,000 442,421.87
T 1 5/8 02/15/26
600,000 561,703.12
T 1 5/8 05/15/26
200,000 186,765.62
T 1 5/8 05/15/31
500,000 436,289.06
T 1 5/8 08/15/29
300,000 267,632.81
T 1 5/8 09/30/26
200,000 185,609.37
T 1 5/8 11/15/50
300,000 194,343.75
T 1 5/8 11/30/26
300,000 277,945.31
T 1 7/8 02/15/32
500,000 439,960.94
121/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 7/8 02/15/41
300,000 226,406.25
T 1 7/8 02/15/51
300,000 206,929.68
T 1 7/8 02/28/27
300,000 279,609.37
T 1 7/8 02/28/29
200,000 181,687.50
T 1 7/8 07/31/26
100,000 93,906.25
T 1 7/8 11/15/51
400,000 274,843.75
T 2 02/15/25
200,000 191,421.87
T 2 02/15/50
500,000 357,617.19
T 2 06/30/24
100,000 96,476.56
T 2 08/15/25
800,000 761,000.00
T 2 08/15/51
400,000 283,875.00
T 2 1/2 01/31/24
200,000 195,625.00
T 2 1/2 02/15/46
100,000 80,531.25
T 2 1/2 03/31/27
200,000 190,984.37
T 2 1/2 04/30/24
100,000 97,382.81
T 2 1/2 05/15/24
500,000 486,679.69
T 2 1/2 05/15/46
100,000 80,437.50
T 2 1/2 05/31/24
600,000 583,734.37
T 2 1/4 02/15/52
300,000 225,656.25
T 2 1/4 05/15/41
300,000 240,375.00
T 2 1/4 08/15/27
100,000 94,289.06
T 2 1/4 08/15/46
200,000 152,906.25
T 2 1/4 08/15/49
200,000 151,656.25
T 2 1/4 11/15/24
800,000 772,250.00
T 2 1/4 11/15/27
400,000 376,250.00
T 2 1/8 05/15/25
300,000 287,179.68
T 2 11/15/26
100,000 93,921.87
T 2 11/15/41
400,000 305,406.24
T 2 3/4 02/15/28
600,000 576,562.50
T 2 3/4 04/30/27
200,000 192,843.75
T 2 3/4 05/15/25
300,000 291,375.00
T 2 3/4 05/31/29
200,000 190,968.75
T 2 3/4 07/31/27
300,000 289,125.00
T 2 3/4 08/15/32
300,000 283,101.54
T 2 3/4 08/15/42
100,000 86,007.81
T 2 3/4 08/15/47
100,000 84,132.81
T 2 3/4 11/15/42
200,000 171,687.50
T 2 3/8 02/15/42
300,000 243,796.87
T 2 3/8 03/31/29
300,000 280,359.37
T 2 3/8 05/15/27
100,000 94,976.56
T 2 3/8 05/15/29
100,000 93,406.25
T 2 3/8 05/15/51
300,000 232,593.75
T 2 3/8 08/15/24
200,000 193,765.62
122/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 3/8 11/15/49
300,000 233,578.12
T 2 5/8 01/31/26
100,000 96,523.43
T 2 5/8 02/15/29
100,000 94,898.43
T 2 5/8 03/31/25
100,000 96,929.68
T 2 5/8 04/15/25
200,000 193,890.62
T 2 5/8 05/31/27
200,000 191,843.75
T 2 5/8 07/31/29
200,000 189,437.50
T 2 7/8 04/30/29
200,000 192,375.00
T 2 7/8 05/15/28
100,000 96,515.62
T 2 7/8 05/15/32
600,000 573,140.62
T 2 7/8 05/15/43
100,000 87,382.81
T 2 7/8 05/15/52
300,000 258,843.75
T 2 7/8 05/31/25
200,000 194,812.50
T 2 7/8 06/15/25
300,000 292,265.62
T 2 7/8 07/31/25
100,000 97,414.06
T 2 7/8 08/15/28
100,000 96,445.31
T 2 7/8 08/15/45
100,000 86,390.62
T 2 7/8 11/15/46
100,000 86,179.68
T 3 02/15/47
300,000 264,257.81
T 3 02/15/48
300,000 264,445.31
T 3 02/15/49
400,000 353,687.50
T 3 05/15/47
100,000 88,117.18
T 3 06/30/24
500,000 489,335.94
T 3 07/15/25
300,000 292,968.75
T 3 07/31/24
100,000 97,875.00
T 3 08/15/48
200,000 176,406.24
T 3 08/15/52
300,000 265,804.68
T 3 1/2 09/15/25
200,000 197,765.62
T 3 1/4 05/15/42
100,000 93,187.50
T 3 1/4 06/30/27
300,000 295,242.18
T 3 1/4 06/30/29
200,000 196,593.75
T 3 1/4 08/31/24
300,000 294,656.25
T 3 1/8 02/15/43
100,000 91,132.81
T 3 1/8 05/15/48
100,000 90,242.18
T 3 1/8 08/15/25
300,000 293,789.05
T 3 1/8 08/15/44
300,000 271,640.62
T 3 1/8 08/31/27
300,000 293,813.43
T 3 1/8 08/31/29
100,000 97,562.50
T 3 1/8 11/15/28
200,000 195,343.75
T 3 1/8 11/15/41
100,000 92,007.81
T 3 11/15/44
100,000 88,585.93
T 3 11/15/45
300,000 264,515.62
T 3 3/4 11/15/43
100,000 99,859.37
123/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3 3/8 08/15/42
200,000 189,859.36
T 3 3/8 11/15/48
200,000 189,093.75
T 3 5/8 02/15/44
100,000 97,968.75
T 3 5/8 08/15/43
100,000 98,195.31
T 3 7/8 08/15/40
200,000 207,109.37
T 3 7/8 09/30/29
300,000 305,929.68
T 3 7/8 11/30/27
400,000 405,234.37
T 3 7/8 11/30/29
100,000 102,070.31
T 4 1/2 11/15/25
300,000 304,546.87
T 4 1/2 11/30/24
700,000 702,625.00
T 4 1/4 09/30/24
200,000 199,625.00
T 4 1/4 10/15/25
300,000 302,320.31
T 4 1/4 11/15/40
100,000 108,359.37
T 4 1/8 09/30/27
200,000 204,359.37
T 4 1/8 10/31/27
300,000 306,703.12
T 4 1/8 11/15/32
400,000 421,843.72
T 4 10/31/29
300,000 308,273.43
T 4 11/15/42
200,000 207,421.86
T 4 11/15/52
200,000 213,937.50
T 4 12/15/25
300,000 300,972.65
T 4 3/4 02/15/41
100,000 115,320.31
T 4 3/8 02/15/38
100,000 110,195.31
T 4 3/8 05/15/40
100,000 110,101.56
T 4 3/8 10/31/24
400,000 400,343.72
T 4 3/8 11/15/39
200,000 220,578.12
T 5 05/15/37
50,000 58,488.28
T 5 3/8 02/15/31
100,000 113,335.93
米ドル小計 54,350,000 49,521,290.47
(6,457,576,277)
銘柄数 204
比 率 49.1 ％ 49.6 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 09/01/25
100,000 92,848.00
CAN 0 1/2 12/01/30
200,000 167,698.00
CAN 0 1/4 03/01/26
100,000 91,215.00
CAN 0 1/4 04/01/24
100,000 95,536.00
CAN 1 06/01/27
100,000 92,384.70
CAN 1 1/2 06/01/26
100,000 94,990.00
CAN 1 1/2 06/01/31
200,000 180,220.00
CAN 1 1/2 12/01/31
100,000 89,633.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 95,372.00
CAN 1 1/4 06/01/30
100,000 89,799.00
CAN 1 3/4 12/01/53
200,000 150,280.00
CAN 2 06/01/28
100,000 96,019.00
124/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2 06/01/32
100,000 93,040.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 98,013.00
CAN 2 1/2 12/01/32
100,000 96,930.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 96,883.00
CAN 2 12/01/51
200,000 162,042.00
CAN 2 3/4 08/01/24
200,000 196,478.00
CAN 2 3/4 09/01/27
100,000 99,160.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 95,714.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 108,039.00
CAN 3 10/01/25
100,000 98,982.50
CAN 3 11/01/24
200,000 197,372.00
CAN 5 3/4 06/01/33
100,000 125,198.00
加ドル小計 3,000,000 2,803,846.20
(273,318,927)
銘柄数 24
比 率 2.1 ％ 2.1 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
400,000 446,631.20
MBONO 10 12/05/24
1,400,000 1,412,947.20
MBONO 5 03/06/25
600,000 545,850.60
MBONO 5 1/2 03/04/27
600,000 529,709.40
MBONO 5 3/4 03/05/26
2,000,000 1,834,054.00
MBONO 7 1/2 05/26/33
300,000 277,094.10
MBONO 7 1/2 06/03/27
1,700,000 1,628,458.90
MBONO 7 3/4 05/29/31
2,000,000 1,904,298.00
MBONO 7 3/4 11/13/42
1,200,000 1,089,840.00
MBONO 7 3/4 11/23/34
400,000 375,842.80
MBONO 8 07/31/53
400,000 368,049.20
MBONO 8 09/05/24
1,300,000 1,257,792.90
MBONO 8 1/2 05/31/29
1,500,000 1,495,827.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
1,100,000 1,084,825.50
MBONO 8 11/07/47
1,200,000 1,109,253.60
メキシコペソ小計 16,100,000 15,360,474.40
(106,461,912)
銘柄数 15
比 率 0.8 ％ 0.8 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
100,000 96,490.00
BGB 0.1 06/22/30
100,000 83,680.00
BGB 0.35 06/22/32
100,000 80,350.00
BGB 0.8 06/22/25
100,000 95,220.00
BGB 0.8 06/22/27
100,000 92,945.00
BGB 0.8 06/22/28
100,000 91,180.00
BGB 0.9 06/22/29
100,000 90,580.00
125/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1 06/22/26
100,000 95,300.00
BGB 1 06/22/31
100,000 88,120.00
BGB 1 1/4 04/22/33
100,000 87,060.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 74,690.00
BGB 1.7 06/22/50
100,000 74,800.00
BGB 1.9 06/22/38
100,000 86,280.00
BGB 3 06/22/34
100,000 101,150.00
BGB 3 3/4 06/22/45
100,000 111,600.00
BGB 4 1/4 03/28/41
100,000 117,010.00
BGB 5 03/28/35
100,000 121,740.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 114,390.00
BKO 0 03/15/24
200,000 194,376.00
BKO 0.2 06/14/24
100,000 96,813.00
BKO 2.2 12/12/24
100,000 99,402.00
BTPS 0 01/15/24
100,000 97,170.00
BTPS 0 01/30/24
200,000 194,194.00
BTPS 0 04/01/26
200,000 181,240.00
BTPS 0 04/15/24
100,000 96,544.00
BTPS 0 08/01/26
200,000 179,320.00
BTPS 0 1/2 02/01/26
100,000 92,580.00
BTPS 0 1/2 07/15/28
100,000 85,650.00
BTPS 0 1/4 03/15/28
100,000 85,380.00
BTPS 0.35 02/01/25
200,000 189,700.00
BTPS 0.45 02/15/29
100,000 83,450.00
BTPS 0.6 08/01/31
100,000 77,330.00
BTPS 0.85 01/15/27
300,000 274,260.00
BTPS 0.9 04/01/31
100,000 80,360.00
BTPS 0.95 03/01/37
100,000 67,570.00
BTPS 0.95 06/01/32
100,000 77,850.00
BTPS 0.95 08/01/30
200,000 164,520.00
BTPS 0.95 12/01/31
200,000 157,980.00
BTPS 1 1/2 04/30/45
100,000 62,940.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 96,800.00
BTPS 1 3/4 05/30/24
200,000 196,500.00
BTPS 1 3/4 07/01/24
100,000 98,325.00
BTPS 1.1 04/01/27
100,000 91,850.00
BTPS 1.2 08/15/25
200,000 191,020.00
BTPS 1.45 03/01/36
100,000 74,150.00
BTPS 1.45 11/15/24
100,000 97,378.00
BTPS 1.6 06/01/26
200,000 190,300.00
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 83,850.00
BTPS 1.65 12/01/30
200,000 172,360.00
BTPS 1.7 09/01/51
100,000 61,890.00
126/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.8 03/01/41
100,000 71,020.00
BTPS 1.85 07/01/25
200,000 194,560.00
BTPS 2 02/01/28
100,000 93,990.00
BTPS 2 1/2 12/01/32
100,000 88,760.00
BTPS 2 1/4 09/01/36
100,000 81,450.00
BTPS 2 12/01/25
100,000 97,160.00
BTPS 2.45 09/01/33
100,000 86,800.00
BTPS 2.45 09/01/50
100,000 74,050.00
BTPS 2.65 12/01/27
200,000 195,160.00
BTPS 2.7 03/01/47
100,000 79,760.00
BTPS 2.8 06/15/29
100,000 95,710.00
BTPS 2.8 12/01/28
100,000 96,910.00
BTPS 2.95 09/01/38
100,000 86,980.00
BTPS 3 08/01/29
200,000 194,440.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 99,680.00
BTPS 3 1/4 09/01/46
100,000 87,620.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 101,080.00
BTPS 3.1 03/01/40
100,000 87,280.00
BTPS 3.35 03/01/35
100,000 92,850.00
BTPS 3.4 04/01/28
100,000 99,840.00
BTPS 3.45 03/01/48
100,000 90,570.00
BTPS 3.85 09/01/49
100,000 95,880.00
BTPS 3.85 12/15/29
100,000 101,290.00
BTPS 4 02/01/37
100,000 99,570.00
BTPS 4 1/2 03/01/24
100,000 101,629.00
BTPS 4 3/4 09/01/28
100,000 106,890.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
100,000 108,350.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 108,540.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 110,070.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 110,690.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 114,500.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 116,730.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 114,200.00
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 114,810.00
DBR 0 02/15/30
100,000 86,442.00
DBR 0 02/15/31
200,000 169,416.00
DBR 0 02/15/32
200,000 165,552.00
DBR 0 05/15/35
100,000 76,215.00
DBR 0 05/15/36
100,000 74,484.00
DBR 0 08/15/26
100,000 92,444.00
DBR 0 08/15/29
200,000 174,448.00
DBR 0 08/15/30
300,000 256,761.00
DBR 0 08/15/31
200,000 167,574.00
127/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0 08/15/50
200,000 114,442.00
DBR 0 08/15/52
100,000 55,101.00
DBR 0 1/2 02/15/25
100,000 96,129.00
DBR 0 1/2 02/15/26
100,000 94,744.00
DBR 0 1/4 02/15/27
100,000 92,519.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 89,524.00
DBR 0 1/4 08/15/28
300,000 270,693.00
DBR 0 11/15/27
200,000 180,376.00
DBR 0 11/15/28
300,000 265,500.00
DBR 1 05/15/38
100,000 83,904.00
DBR 1 08/15/25
100,000 96,549.00
DBR 1 1/4 08/15/48
200,000 166,978.00
DBR 1.7 08/15/32
100,000 96,337.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 105,576.00
DBR 2 1/2 08/15/46
200,000 213,626.00
DBR 3 1/4 07/04/42
100,000 116,170.00
DBR 4 01/04/37
200,000 242,106.00
DBR 4 3/4 07/04/34
100,000 125,937.00
DBR 4 3/4 07/04/40
100,000 135,735.00
DBR 4.25 07/04/39
100,000 127,598.00
DBR 5.5 01/04/31
100,000 124,237.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 117,899.00
FRTR 0 02/25/24
200,000 194,340.00
FRTR 0 02/25/25
200,000 189,300.00
FRTR 0 02/25/26
300,000 277,875.00
FRTR 0 02/25/27
400,000 362,160.00
FRTR 0 03/25/24
300,000 290,814.00
FRTR 0 03/25/25
300,000 283,470.00
FRTR 0 05/25/32
100,000 78,480.00
FRTR 0 1/2 05/25/25
100,000 95,375.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
100,000 93,665.00
FRTR 0 1/2 05/25/29
200,000 177,380.00
FRTR 0 1/2 05/25/40
200,000 134,920.00
FRTR 0 1/2 06/25/44
100,000 61,990.00
FRTR 0 1/4 11/25/26
300,000 276,135.00
FRTR 0 11/25/29
300,000 254,385.00
FRTR 0 11/25/30
300,000 248,010.00
FRTR 0 11/25/31
300,000 240,930.00
FRTR 0 3/4 02/25/28
300,000 275,505.00
FRTR 0 3/4 05/25/28
100,000 91,100.00
FRTR 0 3/4 05/25/52
200,000 117,400.00
FRTR 0 3/4 05/25/53
100,000 56,220.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
300,000 272,685.00
128/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1 05/25/27
300,000 282,255.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
200,000 185,920.00
FRTR 1 1/2 05/25/50
200,000 147,760.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
200,000 171,260.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
200,000 164,420.00
FRTR 1 1/4 05/25/38
100,000 78,990.00
FRTR 1 11/25/25
200,000 191,860.00
FRTR 1 3/4 05/25/66
100,000 72,630.00
FRTR 1 3/4 06/25/39
100,000 85,170.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 196,912.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 82,740.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
200,000 200,680.00
FRTR 2 11/25/32
200,000 188,760.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 206,040.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 105,190.00
FRTR 4 04/25/55
100,000 120,950.00
FRTR 4 04/25/60
100,000 123,540.00
FRTR 4 10/25/38
100,000 113,510.00
FRTR 4 3/4 04/25/35
200,000 239,600.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
200,000 234,700.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
200,000 254,180.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 109,130.00
FRTR4.5 04/25/41
200,000 244,120.00
IRISH 0.2 10/18/30
100,000 83,340.00
IRISH 1 05/15/26
100,000 95,270.00
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 87,390.00
IRISH 1.35 03/18/31
100,000 91,800.00
IRISH 1.7 05/15/37
100,000 85,850.00
IRISH 2 02/18/45
100,000 84,630.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 105,890.00
NETHER 0 01/15/27
100,000 91,170.00
NETHER 0 01/15/29
100,000 86,990.00
NETHER 0 01/15/52
100,000 52,800.00
NETHER 0 07/15/30
100,000 84,150.00
NETHER 0 07/15/31
100,000 82,060.00
NETHER 0 1/2 01/15/40
100,000 71,800.00
NETHER 0 1/2 07/15/26
100,000 93,715.00
NETHER 0 1/2 07/15/32
100,000 83,600.00
NETHER 0 1/4 07/15/25
100,000 94,750.00
NETHER 0 3/4 07/15/27
100,000 93,440.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 99,190.00
NETHER 2 1/2 01/15/33
100,000 100,220.00
NETHER 2 3/4 01/15/47
100,000 107,260.00
129/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 118,180.00
NETHER 4 01/15/37
100,000 117,610.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 114,570.00
OBL 0 04/05/24
300,000 291,093.00
OBL 0 04/10/26
200,000 186,034.00
OBL 0 04/11/25
200,000 189,614.00
OBL 0 04/16/27
100,000 91,105.00
OBL 0 10/09/26
200,000 184,074.00
OBL 0 10/10/25
200,000 187,732.00
OBL 0 10/18/24
200,000 191,524.00
OBL 1.3 10/15/27
200,000 192,022.00
RAGB 0 02/20/30
100,000 83,050.00
RAGB 0 02/20/31
100,000 80,800.00
RAGB 0 07/15/24
100,000 96,341.00
RAGB 0 1/2 02/20/29
100,000 88,210.00
RAGB 0 1/2 04/20/27
100,000 92,075.00
RAGB 0 1/4 10/20/36
100,000 71,080.00
RAGB 0 10/20/28
100,000 86,280.00
RAGB 0 10/20/40
100,000 60,860.00
RAGB 0 3/4 10/20/26
100,000 93,755.00
RAGB 0.9 02/20/32
100,000 85,620.00
RAGB 1 1/2 02/20/47
100,000 77,500.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 104,550.00
RAGB 4.15 03/37
100,000 115,050.00
RFGB 0 09/15/30
100,000 81,930.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 88,960.00
RFGB 0 3/4 04/15/31
100,000 85,950.00
RFGB 1 1/8 04/15/34
100,000 84,000.00
RFGB 4 07/04/25
100,000 103,751.00
SPGB 0 01/31/25
300,000 284,250.00
SPGB 0 01/31/26
200,000 184,240.00
SPGB 0 01/31/27
100,000 89,590.00
SPGB 0 01/31/28
200,000 174,040.00
SPGB 0 05/31/24
300,000 288,600.00
SPGB 0 05/31/25
100,000 93,770.00
SPGB 0 1/2 10/31/31
100,000 80,480.00
SPGB 0.1 04/30/31
100,000 79,150.00
SPGB 0.6 10/31/29
100,000 86,250.00
SPGB 0.8 07/30/27
200,000 183,070.00
SPGB 0.8 07/30/29
100,000 87,540.00
SPGB 0.85 07/30/37
100,000 70,150.00
SPGB 1 1/4 10/31/30
200,000 176,820.00
SPGB 1 10/31/50
100,000 56,670.00
130/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.2 10/31/40
100,000 69,590.00
SPGB 1.3 10/31/26
200,000 190,000.00
SPGB 1.4 07/30/28
100,000 93,170.00
SPGB 1.45 04/30/29
100,000 92,465.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 94,375.00
SPGB 1.85 07/30/35
100,000 85,350.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 97,800.00
SPGB 1.95 07/30/30
200,000 187,100.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 100,000.00
SPGB 2.15 10/31/25
100,000 98,120.00
SPGB 2.35 07/30/33
200,000 185,500.00
SPGB 2.55 10/31/32
200,000 190,340.00
SPGB 2.7 10/31/48
100,000 86,340.00
SPGB 2.9 10/31/46
100,000 91,420.00
SPGB 3.45 07/30/66
100,000 95,420.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 109,710.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 117,666.00
SPGB 4.8 01/31/24
100,000 102,000.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 119,450.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
100,000 123,000.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 111,975.00
SPGB 5.15 10/31/44
100,000 125,950.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 117,920.00
ユーロ小計 33,700,000 31,279,844.00
(4,439,861,057)
銘柄数 245
比 率 33.8 ％ 34.1 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/2 01/31/29
100,000 84,870.00
UKT 0 1/2 10/22/61
100,000 38,680.00
UKT 0 1/4 07/31/31
100,000 77,585.00
UKT 0 1/8 01/30/26
100,000 91,510.00
UKT 0 1/8 01/31/24
100,000 96,690.00
UKT 0 1/8 01/31/28
100,000 85,820.00
UKT 0 3/8 10/22/26
100,000 90,010.00
UKT 0 3/8 10/22/30
100,000 80,540.00
UKT 0 5/8 06/07/25
200,000 188,560.00
UKT 0 5/8 07/31/35
100,000 70,880.00
UKT 0 5/8 10/22/50
100,000 48,120.00
UKT 0 7/8 01/31/46
100,000 56,550.00
UKT 0 7/8 07/31/33
100,000 77,710.00
UKT 0 7/8 10/22/29
100,000 86,030.00
UKT 1 01/31/32
100,000 81,955.00
UKT 1 04/22/24
100,000 97,210.00
131/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 1 1/2 07/22/26
100,000 94,470.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 64,940.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 92,035.00
UKT 1 1/4 07/31/51
100,000 58,020.00
UKT 1 1/4 10/22/41
100,000 67,190.00
UKT 1 1/8 01/31/39
100,000 69,460.00
UKT 1 3/4 07/22/57
100,000 64,775.00
UKT 1 3/4 09/07/37
100,000 78,840.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 91,970.00
UKT 1 5/8 10/22/54
100,000 62,985.00
UKT 2 09/07/25
200,000 194,120.00
UKT 2 1/2 07/22/65
100,000 78,930.00
UKT 2 3/4 09/07/24
100,000 99,040.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 96,695.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 100,820.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 93,150.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 101,870.00
UKT 4 1/2 12/07/42
100,000 111,080.00
UKT 4 1/4 03/07/36
100,000 107,375.00
UKT 4 1/4 12/07/27
30,000 31,395.00
UKT 4 1/4 12/07/40
100,000 107,160.00
UKT 4 1/4 12/07/46
100,000 108,190.00
UKT 4 1/4 12/07/49
100,000 109,300.00
UKT 4 1/4 12/07/55
100,000 112,190.00
UKT 4 3/4 12/07/30
100,000 110,580.00
UKT 4 3/4 12/07/38
100,000 113,250.00
UKT 4.25 06/07/32
100,000 107,785.00
UKT 4.5 09/07/34
100,000 110,035.00
UKT 6 12/07/28
10,000 11,434.00
英ポンド小計 4,540,000 4,001,804.00
(642,849,794)
銘柄数 45
比 率 4.9 ％ 4.9 ％
132/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン スウェーデンク
クローネ ローネ
SGB 0 1/8 05/12/31
300,000 256,068.00
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060
300,000 278,223.00
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061
400,000 365,632.00
SGB 1 11/12/26 #1059
500,000 476,160.00
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
500,000 499,085.00
SGB 2 1/4 06/01/32 #1056
300,000 305,730.00
SGB 3 1/2 03/30/39
200,000 243,268.00
スウェーデンクローネ小計 2,500,000 2,424,166.00
(30,980,841)
銘柄数 7
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
ノルウェーク ノルウェークロー
ローネ ネ
NGB 1 1/2 02/19/26
200,000 192,310.00
NGB 1 1/4 09/17/31
200,000 174,780.00
NGB 1 3/4 02/17/27
200,000 192,120.00
NGB 1 3/4 03/13/25
300,000 292,095.00
NGB 1 3/4 09/06/29
200,000 187,270.00
NGB 1 3/8 08/19/30
300,000 270,030.00
NGB 2 04/26/28
200,000 190,820.00
NGB 2 1/8 05/18/32
200,000 187,620.00
NGB 3 03/14/24
300,000 299,130.00
ノルウェークローネ小計 2,100,000 1,986,175.00
(26,237,371)
銘柄数 9
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマークク デンマーククロー
ローネ ネ
DGB 0 1/2 11/15/27
300,000 273,750.00
DGB 0 1/2 11/15/29
400,000 352,340.00
DGB 0 1/4 11/15/52
300,000 172,350.00
DGB 0 11/15/24
300,000 285,150.00
DGB 0 11/15/31
400,000 323,960.00
DGB 1 3/4 11/15/25
300,000 293,160.00
DGB 4 1/2 11/15/39
500,000 634,000.00
デンマーククローネ小計 2,500,000 2,334,710.00
(44,546,266)
銘柄数 7
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
133/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランドズ ポーランドズロチ
ロチ
POLGB 0 07/25/24
100,000 91,450.00
POLGB 0 1/4 10/25/26
200,000 162,680.00
POLGB 0 3/4 04/25/25
200,000 177,360.00
POLGB 1 1/4 10/25/30
200,000 143,240.00
POLGB 1 3/4 04/25/32
100,000 70,550.00
POLGB 2 1/2 04/25/24
100,000 96,300.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
200,000 178,380.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 86,890.00
POLGB 2 1/4 10/25/24
200,000 187,200.00
POLGB 2 3/4 04/25/28
200,000 170,400.00
POLGB 2 3/4 10/25/29
300,000 248,700.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 92,575.00
POLGB 3 3/4 05/25/27
200,000 182,980.00
ポーランドズロチ小計 2,200,000 1,888,705.00
(56,874,573)
銘柄数 13
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 0 1/2 09/21/26
100,000 91,146.00
ACGB 0 1/4 11/21/25
100,000 92,553.50
ACGB 1 1/2 06/21/31
200,000 173,080.00
ACGB 1 1/4 05/21/32
100,000 82,615.60
ACGB 1 11/21/31
100,000 81,589.60
ACGB 1 12/21/30
100,000 83,606.80
ACGB 1 3/4 06/21/51
100,000 63,561.30
ACGB 1 3/4 11/21/32
200,000 171,698.60
ACGB 2 1/2 05/21/30
100,000 95,040.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 95,780.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
200,000 199,231.60
ACGB 2 3/4 05/21/41
100,000 85,240.60
ACGB 2 3/4 11/21/27
200,000 196,780.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 97,085.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 86,380.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 100,670.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 100,077.50
ACGB 3 11/21/33
100,000 95,559.30
ACGB 3 3/4 04/21/37
100,000 100,160.00
ACGB 4 1/2 04/21/33
100,000 109,390.00
ACGB 4 1/4 04/21/26
100,000 103,820.00
豪ドル小計 2,500,000 2,305,065.40
(212,388,725)
銘柄数 21
比 率 1.6 ％ 1.6 ％
134/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラ ニュージーランド
ンドドル ドル
NZGB 0 1/2 05/15/24
100,000 94,522.00
NZGB 2 05/15/32
100,000 84,060.00
NZGB 2 3/4 04/15/37
100,000 83,470.00
NZGB 3 04/20/29
100,000 94,200.00
ニュージーランドドル小計 400,000 356,252.00
(30,078,356)
銘柄数 4
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 2 1/4 08/01/36
100,000 93,420.00
SIGB 2 1/8 06/01/26
100,000 97,610.00
SIGB 2 7/8 09/01/30
100,000 100,090.00
SIGB 3 1/2 03/01/27
200,000 205,300.00
SIGB 3 3/8 09/01/33
100,000 104,800.00
シンガポールドル小計 600,000 601,220.00
(59,394,523)
銘柄数 5
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
マレーシアリ マレーシアリン
ンギット ギット
MGS 2.632 04/15/31
100,000 91,576.90
MGS 3.478 06/14/24
100,000 100,305.80
MGS 3.502 05/31/27
100,000 99,351.90
MGS 3.582 07/15/32
100,000 98,938.20
MGS 3.733 06/15/28
100,000 100,029.30
MGS 3.757 05/22/40
100,000 94,974.90
MGS 3.828 07/05/34
100,000 98,609.80
MGS 3.844 04/15/33
100,000 99,459.30
MGS 3.885 08/15/29
100,000 100,063.70
MGS 3.899 11/16/27
100,000 101,732.90
MGS 3.955 09/15/25
200,000 202,666.00
MGS 4.065 06/15/50
100,000 96,484.50
MGS 4.181 07/15/24
100,000 101,291.00
MGS 4.232 06/30/31
100,000 102,267.80
MGS 4.254 05/31/35
100,000 102,120.00
MGS 4.392 04/15/26
200,000 205,351.40
MGS 4.498 04/15/30
100,000 104,037.90
MGS 4.736 03/15/46
100,000 105,778.30
MGS 4.762 04/07/37
100,000 107,602.70
MGS 4.893 06/08/38
100,000 109,941.40
MGS 4.921 07/06/48
100,000 106,565.40
MGS 5.248 09/28
100,000 107,305.50
135/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシアリンギット小計 2,400,000 2,436,454.60
(74,230,487)
銘柄数 22
比 率 0.6 ％ 0.6 ％
イスラエル イスラエルシュケ
シュケル ル
ILGOV 0 1/2 02/27/26
100,000 91,900.00
ILGOV 0.4 10/31/24
100,000 94,640.00
ILGOV 1 03/31/30
100,000 86,360.00
ILGOV 1 1/2 05/31/37
100,000 79,890.00
ILGOV 1 3/4 08/31/25
100,000 96,400.00
ILGOV 2 03/31/27
200,000 192,720.00
ILGOV 2 1/4 09/28/28
100,000 95,180.00
ILGOV 3 3/4 03/31/24
100,000 103,130.00
ILGOV 3 3/4 03/31/47
100,000 107,350.00
ILGOV 5 1/2 01/31/42
100,000 128,700.00
ILGOV 6 1/4 10/30/26
100,000 111,310.00
イスラエルシュケル小計 1,200,000 1,187,580.00
(46,067,178)
銘柄数 11
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
オフショア人 オフショア人民元
民元
CGB 1.99 04/09/25
500,000 495,254.00
CGB 1.99 09/15/24
900,000 894,717.90
CGB 2 1/2 07/25/27
700,000 693,496.30
CGB 2 3/4 02/17/32
300,000 295,134.00
CGB 2 3/4 06/15/29
500,000 497,223.00
CGB 2.18 06/25/24
700,000 698,380.20
CGB 2.18 08/25/25
700,000 694,190.70
CGB 2.24 05/25/25
800,000 795,471.20
CGB 2.26 02/24/25
700,000 697,526.90
CGB 2.28 03/17/24
500,000 500,343.50
CGB 2.28 11/25/25
700,000 695,415.00
CGB 2.37 01/20/27
600,000 593,272.80
CGB 2.44 10/15/27
800,000 789,988.00
CGB 2.47 09/02/24
600,000 600,994.20
CGB 2.48 04/15/27
500,000 495,576.50
CGB 2.6 09/01/32
500,000 485,355.00
CGB 2.62 09/25/29
500,000 491,928.50
CGB 2.68 05/21/30
700,000 690,739.70
CGB 2.69 08/12/26
700,000 701,617.00
CGB 2.69 08/15/32
300,000 293,853.90
CGB 2.76 05/15/32
300,000 295,619.70
CGB 2.79 12/15/29
200,000 198,983.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 2.8 03/24/29
600,000 599,295.60
CGB 2.8 11/15/32
600,000 593,692.20
CGB 2.84 04/08/24
400,000 403,016.80
CGB 2.85 06/04/27
500,000 502,992.00
CGB 2.89 11/18/31
500,000 499,652.00
CGB 2.91 10/14/28
800,000 806,192.00
CGB 2.94 10/17/24
500,000 505,629.00
CGB 3 1/4 06/06/26
500,000 511,785.50
CGB 3 1/4 11/22/28
500,000 515,127.50
CGB 3.01 05/13/28
700,000 709,747.50
CGB 3.02 05/27/31
500,000 505,504.50
CGB 3.02 10/22/25
500,000 507,226.50
CGB 3.03 03/11/26
700,000 710,703.70
CGB 3.12 10/25/52
100,000 97,065.70
CGB 3.12 12/05/26
800,000 815,109.60
CGB 3.13 11/21/29
400,000 409,492.00
CGB 3.19 04/11/24
400,000 405,174.00
CGB 3.22 12/06/25
400,000 408,910.80
CGB 3.27 11/19/30
700,000 725,895.80
CGB 3.28 12/03/27
400,000 412,329.20
CGB 3.29 05/23/29
300,000 310,952.40
CGB 3.32 04/15/52
400,000 403,279.60
CGB 3.39 03/16/50
500,000 505,765.00
CGB 3.53 10/18/51
400,000 416,024.00
CGB 3.54 08/16/28
100,000 104,810.50
CGB 3.72 04/12/51
300,000 322,359.90
CGB 3.81 09/14/50
700,000 763,466.90
CGB 3.86 07/22/49
600,000 658,449.00
オフショア人民元小計 26,500,000 26,724,731.00
(513,275,183)
銘柄数 50
比 率 3.9 ％ 3.9 ％
円
国債証券合計 13,014,141,470
(13,014,141,470)
円
合 計 13,014,141,470
(13,014,141,470)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 58,445,799 44,711,424
コール・ローン 66,956,916 64,058,670
国債証券 26,631,113,653 26,657,034,512
未収入金 47,977,238 108,249,122
未収利息 121,447,079 138,648,515
前払費用 16,332,818 45,434,388
流動資産合計
26,942,273,503 27,058,136,631
資産合計
26,942,273,503 27,058,136,631
負債の部
流動負債
未払金 63,299,652 99,818,028
未払解約金 40,784,597 11,600,230
未払利息 70 31
流動負債合計
104,084,319 111,418,289
負債合計
104,084,319 111,418,289
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,755,895,489 10,945,633,341
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 16,082,293,695 16,001,085,001
元本等合計
26,838,189,184 26,946,718,342
純資産合計
26,838,189,184 26,946,718,342
負債純資産合計
26,942,273,503 27,058,136,631
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
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2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
10,036,411,823 円 10,755,895,489 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,240,455,655 円 2,078,037,333 円
同期中における一部解約元本額 1,520,971,989 円 1,888,299,481 円
同期末における元本額 10,755,895,489 円 10,945,633,341 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国債券 5,375,521,879 円 5,480,452,839 円
東京海上セレクション・バランス30 1,096,790,801 円 1,131,889,203 円
東京海上セレクション・バランス50 2,562,099,360 円 2,589,692,827 円
東京海上セレクション・バランス70 1,581,756,958 円 1,572,136,264 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
139,726,491 円 171,462,208 円
回決算型）
計 10,755,895,489 円 10,945,633,341 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 10,755,895,489 口 10,945,633,341 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
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(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △418,005,431円
合計 △418,005,431円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,171,890,615円
合計 △1,171,890,615円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3
月23日から2023年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2022年1月25日現在）
該当事項はありません。
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（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 2.4952 円 1 口当たり純資産額 2.4619 円
（1万口当たり純資産額 24,952 円） （1万口当たり純資産額 24,619 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 02/28/26
600,000 541,968.74
T 0 1/2 05/31/27
1,000,000 874,843.75
T 0 1/2 08/31/27
800,000 695,625.00
T 0 1/2 10/31/27
5,100,000 4,413,492.21
T 0 1/4 07/31/25
600,000 547,031.24
T 0 1/4 08/31/25
1,200,000 1,091,156.25
T 0 1/4 10/31/25
5,000,000 4,523,046.90
T 0 3/4 01/31/28
1,000,000 871,015.62
T 0 3/4 03/31/26
2,000,000 1,818,906.26
T 0 3/4 04/30/26
600,000 544,218.75
T 0 3/4 05/31/26
600,000 543,328.12
T 0 3/8 01/31/26
1,500,000 1,352,460.90
T 0 3/8 09/30/27
1,100,000 948,921.87
T 0 3/8 11/30/25
2,100,000 1,902,140.62
T 0 3/8 12/31/25
200,000 181,109.37
T 0 5/8 07/31/26
7,400,000 6,642,656.25
T 0 5/8 11/30/27
4,900,000 4,257,640.62
T 0 5/8 12/31/27
3,300,000 2,861,718.75
T 0 7/8 06/30/26
300,000 272,343.75
T 0 7/8 09/30/26
300,000 270,656.25
T 1 07/31/28
5,500,000 4,796,601.59
T 1 1/2 01/31/27
1,700,000 1,562,406.25
T 1 1/2 11/30/28
400,000 356,843.75
T 1 1/4 03/31/28
3,200,000 2,845,750.01
T 1 1/4 04/30/28
1,900,000 1,687,437.50
T 1 1/4 05/31/28
200,000 177,406.25
T 1 1/4 06/30/28
1,900,000 1,683,578.12
T 1 1/8 02/29/28
100,000 88,632.81
T 1 1/8 08/15/40
3,300,000 2,198,109.37
T 1 1/8 08/31/28
400,000 350,718.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 1/8 10/31/26
200,000 181,812.50
T 1 3/4 08/15/41
4,500,000 3,295,546.86
T 1 3/8 10/31/28
100,000 88,656.25
T 1 3/8 11/15/40
1,500,000 1,042,617.19
T 1 5/8 09/30/26
900,000 835,242.19
T 1 5/8 11/30/26
2,000,000 1,852,968.76
T 1 7/8 02/15/41
2,300,000 1,735,781.25
T 1 7/8 06/30/26
700,000 658,000.00
T 2 08/15/25
1,700,000 1,617,125.00
T 2 1/2 02/15/45
2,700,000 2,187,000.00
T 2 1/4 05/15/41
2,500,000 2,003,125.00
T 2 11/15/26
500,000 469,609.37
T 2 3/4 08/15/42
1,700,000 1,462,132.82
T 2 3/4 11/15/42
400,000 343,375.00
T 2 3/8 02/15/42
5,700,000 4,632,140.61
T 2 3/8 04/30/26
4,300,000 4,115,234.37
T 2 5/8 02/15/29
300,000 284,695.31
T 2 7/8 05/15/43
1,500,000 1,310,742.19
T 2 7/8 08/15/28
200,000 192,890.62
T 3 07/15/25
200,000 195,312.50
T 3 1/8 02/15/43
900,000 820,195.31
T 3 1/8 11/15/28
8,100,000 7,911,421.87
T 3 3/4 11/15/43
800,000 798,875.00
T 3 3/8 05/15/44
900,000 848,179.69
T 3 5/8 02/15/44
3,800,000 3,722,812.50
T 3 5/8 08/15/43
1,900,000 1,865,710.94
米ドル小計 108,500,000 95,372,968.72
(12,436,635,121)
銘柄数 56
比 率 46.2 ％ 46.7 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 09/01/25
800,000 742,784.00
CAN 0 1/4 03/01/26
900,000 820,935.00
CAN 1 1/2 04/01/25
300,000 287,108.40
CAN 1 1/2 12/01/31
200,000 179,266.00
CAN 2 1/2 12/01/32
200,000 193,860.00
CAN 2 3/4 12/01/48
200,000 191,428.00
CAN 3 1/2 12/01/45
200,000 216,078.00
CAN 4 06/01/41
200,000 227,504.00
CAN 5 06/01/37
200,000 246,070.00
CAN 5 3/4 06/01/33
300,000 375,594.00
加ドル小計 3,500,000 3,480,627.40
(339,291,558)
銘柄数 10
143/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
比 率 1.3 ％ 1.3 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
7,000,000 7,816,046.00
MBONO 5 03/06/25
13,000,000 11,826,763.00
MBONO 5 1/2 03/04/27
17,000,000 15,008,433.00
MBONO 5 3/4 03/05/26
40,000,000 36,681,080.00
MBONO 7 3/4 11/13/42
15,000,000 13,623,000.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
23,000,000 22,682,715.00
メキシコペソ小計 115,000,000 107,638,037.00
(746,028,470)
銘柄数 6
比 率 2.8 ％ 2.8 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0.65 06/22/2071
100,000 45,760.00
BGB 0.8 06/22/25
600,000 571,320.00
BGB 0.8 06/22/27
400,000 371,780.00
BGB 1 06/22/26
400,000 381,200.00
BGB 3 3/4 06/22/45
300,000 334,800.00
BGB 4 1/4 03/28/41
500,000 585,050.00
BGB 5 03/28/35
500,000 608,700.00
BKO 2.2 12/12/24
2,100,000 2,087,442.00
BTPS 0 01/15/24
400,000 388,680.00
BTPS 0 04/01/26
1,000,000 906,200.00
BTPS 0 1/4 03/15/28
300,000 256,140.00
BTPS 1 1/4 12/01/26
1,100,000 1,025,530.00
BTPS 1.1 04/01/27
500,000 459,250.00
BTPS 1.2 08/15/25
3,000,000 2,865,300.00
BTPS 2 1/2 12/01/32
400,000 355,040.00
BTPS 2.45 09/01/33
200,000 173,600.00
BTPS 2.65 12/01/27
800,000 780,640.00
BTPS 2.8 03/01/67
400,000 297,480.00
BTPS 2.8 06/15/29
400,000 382,840.00
BTPS 3 1/2 01/15/26
3,400,000 3,433,660.00
BTPS 3 1/4 03/01/38
300,000 269,820.00
BTPS 3.1 03/01/40
900,000 785,520.00
BTPS 3.35 03/01/35
600,000 557,100.00
BTPS 3.4 04/01/28
700,000 698,880.00
BTPS 3.45 03/01/48
400,000 362,280.00
BTPS 3.85 09/01/49
600,000 575,280.00
BTPS 4 04/30/35
300,000 297,030.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
800,000 866,800.00
BTPS 4.4 05/01/33
400,000 412,440.00
BTPS 4.45 09/01/43
300,000 310,830.00
BTPS 5 08/01/34
1,000,000 1,085,400.00
144/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5 08/01/39
800,000 880,560.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
700,000 801,500.00
DBR 0 05/15/35
1,000,000 762,150.00
DBR 0 05/15/36
1,100,000 819,324.00
DBR 0 1/2 02/15/26
100,000 94,744.00
DBR 0 1/2 02/15/28
1,300,000 1,198,184.00
DBR 1 05/15/38
500,000 419,520.00
DBR 2 1/2 07/04/44
500,000 527,880.00
DBR 3 1/4 07/04/42
800,000 929,360.00
DBR 4 01/04/37
1,200,000 1,452,636.00
DBR 4 3/4 07/04/40
900,000 1,221,615.00
DBR 4.25 07/04/39
800,000 1,020,784.00
FRTR 0 02/25/25
2,900,000 2,744,850.00
FRTR 0 02/25/26
2,700,000 2,500,875.00
FRTR 0 02/25/27
1,600,000 1,448,640.00
FRTR 0 03/25/25
1,300,000 1,228,370.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
400,000 374,660.00
FRTR 0 1/2 05/25/40
900,000 607,140.00
FRTR 0 1/4 11/25/26
100,000 92,045.00
FRTR 0 3/4 02/25/28
700,000 642,845.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
1,400,000 1,198,820.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
1,600,000 1,315,360.00
FRTR 1 1/4 05/25/38
1,100,000 868,890.00
FRTR 2 1/2 05/25/43
200,000 185,180.00
FRTR 2 11/25/32
500,000 471,900.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 206,040.00
FRTR 4 04/25/55
600,000 725,700.00
FRTR 4 04/25/60
600,000 741,240.00
FRTR 4 3/4 04/25/35
1,000,000 1,198,000.00
FRTR4.5 04/25/41
1,400,000 1,708,840.00
NETHER 0 01/15/26
200,000 186,100.00
NETHER 0 01/15/27
400,000 364,680.00
NETHER 0 01/15/38
200,000 138,700.00
NETHER 0 1/4 07/15/25
500,000 473,750.00
NETHER 0 3/4 07/15/28
200,000 183,970.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
400,000 472,720.00
NETHER 4 01/15/37
500,000 588,050.00
OBL 0 04/10/26
400,000 372,068.00
OBL 0 04/11/25
2,500,000 2,370,175.00
OBL 0 04/16/27
900,000 819,945.00
OBL 0 10/09/26
500,000 460,185.00
OBL 0 10/10/25
1,700,000 1,595,722.00
RAGB 0 04/20/25
700,000 660,905.00
145/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0 1/2 04/20/27
400,000 368,300.00
RAGB 0 10/20/40
100,000 60,860.00
RAGB 0 3/4 10/20/26
100,000 93,755.00
RAGB 1.65 10/21/24
200,000 196,800.00
RAGB 2 07/15/26
100,000 98,285.00
RAGB 2.1 09/20/17
200,000 159,400.00
RAGB 3.8 01/26/62
100,000 122,780.00
RAGB 4.15 03/37
400,000 460,200.00
SPGB 0 01/31/26
1,300,000 1,197,560.00
SPGB 0 01/31/27
2,600,000 2,329,340.00
SPGB 0 01/31/28
600,000 522,120.00
SPGB 0 05/31/25
800,000 750,160.00
SPGB 0.7 04/30/32
500,000 406,500.00
SPGB 0.85 07/30/37
1,000,000 701,500.00
SPGB 1.2 10/31/40
500,000 347,950.00
SPGB 1.85 07/30/35
500,000 426,750.00
SPGB 2.55 10/31/32
500,000 475,850.00
SPGB 2.8 05/31/26
100,000 100,050.00
SPGB 3.45 07/30/43
100,000 98,450.00
SPGB 4.7 07/30/41
600,000 705,996.00
SPGB 5.15 10/31/44
300,000 377,850.00
ユーロ小計 72,100,000 69,606,870.00
(9,879,999,127)
銘柄数 95
比 率 36.7 ％ 37.1 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/4 01/31/25
1,100,000 1,031,470.00
UKT 0 1/8 01/30/26
300,000 274,530.00
UKT 0 1/8 01/31/28
300,000 257,460.00
UKT 0 3/8 10/22/26
1,400,000 1,260,140.00
UKT 1 1/2 07/22/26
100,000 94,470.00
UKT 1 1/8 10/22/2073
200,000 94,670.00
UKT 1 3/4 09/07/37
700,000 551,880.00
UKT 1 5/8 10/22/71
600,000 356,070.00
UKT 2 3/4 09/07/24
200,000 198,080.00
UKT 3 1/2 01/22/45
700,000 676,865.00
UKT 3 1/2 07/22/68
300,000 302,460.00
UKT 3 1/4 01/22/44
700,000 652,050.00
UKT 3 3/4 01/29/38
200,000 202,040.00
UKT 4 1/2 12/07/42
600,000 666,480.00
UKT 4 1/4 03/07/36
700,000 751,625.00
UKT 4 1/4 09/07/39
600,000 642,330.00
UKT 4 1/4 12/07/27
600,000 627,900.00
UKT 4 1/4 12/07/40
600,000 642,960.00
146/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4 1/4 12/07/46
200,000 216,380.00
UKT 4 1/8 01/29/27
500,000 513,700.00
UKT 4 3/4 12/07/38
600,000 679,500.00
英ポンド小計 11,200,000 10,693,060.00
(1,717,733,158)
銘柄数 21
比 率 6.4 ％ 6.4 ％
ポーランドズ ポーランドズロチ
ロチ
POLGB 3 1/4 07/25/25
2,300,000 2,129,225.00
ポーランドズロチ小計 2,300,000 2,129,225.00
(64,117,352)
銘柄数 1
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 0 1/4 11/21/24
1,100,000 1,046,300.20
ACGB 0 1/4 11/21/25
100,000 92,553.50
ACGB 1 1/2 06/21/31
100,000 86,540.00
ACGB 2 1/2 05/21/30
3,100,000 2,946,240.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
1,300,000 1,295,005.40
ACGB 2 3/4 05/21/41
600,000 511,443.60
ACGB 2 3/4 06/21/35
400,000 367,820.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
100,000 98,390.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
500,000 485,425.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
1,600,000 1,610,720.00
ACGB 3 1/4 06/21/39
500,000 468,900.00
ACGB 3 3/4 04/21/37
500,000 500,800.00
ACGB 3 3/4 05/21/34
400,000 408,647.20
豪ドル小計 10,300,000 9,918,784.90
(913,916,840)
銘柄数 13
比 率 3.4 ％ 3.4 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 3 09/01/24
200,000 199,640.00
シンガポールドル小計 200,000 199,640.00
(19,722,435)
銘柄数 1
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
オフショア人 オフショア人民元
民元
CGB 1.99 09/15/24
1,300,000 1,292,370.30
CGB 2 1/2 07/25/27
1,100,000 1,089,779.90
CGB 2 3/4 06/15/29
1,300,000 1,292,779.80
CGB 2.18 06/25/24
600,000 598,611.60
CGB 2.18 08/25/25
1,100,000 1,090,871.10
CGB 2.24 05/25/25
1,500,000 1,491,508.50
CGB 2.26 02/24/25
100,000 99,646.70
147/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 2.28 03/17/24
600,000 600,412.20
CGB 2.28 11/25/25
1,500,000 1,490,175.00
CGB 2.37 01/20/27
900,000 889,909.20
CGB 2.44 10/15/27
1,200,000 1,184,982.00
CGB 2.47 09/02/24
400,000 400,662.80
CGB 2.48 04/15/27
900,000 892,037.70
CGB 2.6 09/01/32
1,100,000 1,067,781.00
CGB 2.62 09/25/29
1,000,000 983,857.00
CGB 2.68 05/21/30
400,000 394,708.40
CGB 2.69 08/12/26
200,000 200,462.00
CGB 2.69 08/15/32
400,000 391,805.20
CGB 2.76 05/15/32
1,100,000 1,083,938.90
CGB 2.79 12/15/29
2,000,000 1,989,838.00
CGB 2.8 03/24/29
600,000 599,295.60
CGB 2.8 11/15/32
900,000 890,538.30
CGB 2.89 11/18/31
200,000 199,860.80
CGB 2.91 10/14/28
400,000 403,096.00
CGB 2.94 10/17/24
800,000 809,006.40
CGB 3 1/4 06/06/26
300,000 307,071.30
CGB 3 1/4 11/22/28
1,000,000 1,030,255.00
CGB 3.01 05/13/28
200,000 202,785.00
CGB 3.02 05/27/31
500,000 505,504.50
CGB 3.03 03/11/26
800,000 812,232.80
CGB 3.12 10/25/52
500,000 485,328.50
CGB 3.12 12/05/26
400,000 407,554.80
CGB 3.22 12/06/25
500,000 511,138.50
CGB 3.27 11/19/30
200,000 207,398.80
CGB 3.32 04/15/52
800,000 806,559.20
CGB 3.39 03/16/50
200,000 202,306.00
CGB 3.53 10/18/51
200,000 208,012.00
CGB 3.72 04/12/51
300,000 322,359.90
CGB 3.86 07/22/49
600,000 658,449.00
オフショア人民元小計 28,100,000 28,094,889.70
(539,590,451)
銘柄数 39
比 率 2.0 ％ 2.0 ％
円
国債証券合計 26,657,034,512
(26,657,034,512)
円
合 計 26,657,034,512
(26,657,034,512)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 1,115,412,134 1,042,322,595
コール・ローン 211,684,278 273,949,540
株式 60,486,527,162 106,523,621,280
投資証券 1,457,586,964 2,511,220,942
派生商品評価勘定 ― 71,883,902
未収入金 264,465 ―
未収配当金 41,082,618 80,912,443
差入委託証拠金 768,578,266 894,288,095
流動資産合計
64,081,135,887 111,398,198,797
資産合計
64,081,135,887 111,398,198,797
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 123,255,404 566,713
未払解約金 81,348,204 31,497,411
未払利息 223 132
流動負債合計
204,603,831 32,064,256
負債合計
204,603,831 32,064,256
純資産の部
元本等
元本 ※1 16,521,030,366 26,873,327,459
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 47,355,501,690 84,492,807,082
元本等合計
63,876,532,056 111,366,134,541
純資産合計
63,876,532,056 111,366,134,541
負債純資産合計
64,081,135,887 111,398,198,797
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
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2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
10,389,370,150 円 16,521,030,366 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 13,610,105,585 円 12,349,504,370 円
同期中における一部解約元本額 7,478,445,369 円 1,997,207,277 円
同期末における元本額 16,521,030,366 円 26,873,327,459 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国株式インデッ
6,841,355,312 円 9,199,572,062 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
84,394,364 円 103,112,339 円
回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
56,536,549 円 137,808,850 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
29,134,748 円 75,014,168 円
2045
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東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
19,112,042 円 47,531,242 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
40,426,906 円 82,980,639 円
2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機
27,456,584 円 15,177,952 円
関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
140,692,293 円 192,040,331 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,119,280,508 円 1,513,308,733 円
＜適格機関投資家限定＞
先進国株式インデックス（適格機関投資家
377,271,069 円 2,531,615,905 円
専用）
東京海上セレクション・外国株式インデッ
7,785,369,991 円 12,975,165,238 円
クス２＜適格機関投資家限定＞
計 16,521,030,366 円 26,873,327,459 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 16,521,030,366 口 26,873,327,459 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、先物取引及び為替
予約取引が含まれております。
当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △4,086,076,551円
投資証券 △38,445,184円
合計 △4,124,521,735円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 7,080,492,632 円
投資証券 226,637,472 円
合計 7,307,130,104 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年
11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（2022年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
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株価指数先物取引
買建 2,006,338,340 ― 1,883,082,936 △123,255,404
市場取引
S&P 500 EMIN
1,510,413,028 ― 1,405,800,302 △104,612,726
DJ EU STX 50
302,841,224 ― 287,978,029 △14,863,195
FTSE 100 IDX
193,084,088 ― 189,304,605 △3,779,483
合 計 2,006,338,340 ― 1,883,082,936 △123,255,404
（2023年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
市場取引
S&P 500 EMIN
1,685,594,410 ― 1,735,372,980 49,778,570
DJ EU STX 50
331,960,754 ― 348,628,767 16,668,013
FTSE 100 IDX
268,949,910 ― 273,820,516 4,870,606
合 計 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 3.8664 円 1 口当たり純資産額 4.1441 円
（1万口当たり純資産額 38,664 円） （1万口当たり純資産額 41,441 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
BAKER HUGHES COMPANY
20,001 30.15 603,030.15
CHENIERE ENERGY INC
4,428 151.02 668,716.56
CHEVRONTEXACO CORP
31,931 180.83 5,774,082.73
CONOCOPHILLIPS 22,444 118.81 2,666,571.64
COTERRA ENERGY INC
17,293 25.20 435,783.60
DEVON ENERGY CORPORATION
12,279 63.97 785,487.63
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EOG RESOURCES INC
10,628 132.76 1,410,973.28
EXXON MOBIL CORPORATION
71,239 113.81 8,107,710.59
HALLIBURTON CO
17,724 39.84 706,124.16
HESS CORP
5,535 153.88 851,725.80
KINDER MORGAN INC
36,252 18.57 673,199.64
MARATHON PETROLEUM CORP
9,235 130.21 1,202,489.35
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
17,235 64.43 1,110,451.05
ONEOK INC
8,855 69.51 615,511.05
PHILLIPS 66
8,678 107.01 928,632.78
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,244 237.74 1,008,968.56
SCHLUMBERGER LTD
25,658 55.47 1,423,249.26
VALERO ENERGY CORP
7,400 145.03 1,073,222.00
WILLIAMS COS INC
22,876 31.44 719,221.44
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
3,794 313.34 1,188,811.96
ALBEMARLE CORP
2,278 264.59 602,736.02
AMCOR PLC
23,932 11.74 280,961.68
AVERY DENNISON CORP
1,406 189.90 266,999.40
BALL CORP
5,706 57.05 325,527.30
CELANESE CORP-SERIES A
2,255 122.33 275,854.15
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,092 84.94 347,574.48
CORTEVA INC
11,962 62.51 747,744.62
CROWN HOLDINGS INC
2,840 87.26 247,818.40
DOW INC
11,386 58.20 662,665.20
DUPONT DE NEMOURS INC
8,252 74.94 618,404.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
2,127 90.61 192,727.47
ECOLAB INC
4,290 153.67 659,244.30
FMC CORP
1,918 129.22 247,843.96
FREEPORT-MCMORAN INC
27,582 44.59 1,229,881.38
INTERNATIONAL PAPER CO
5,576 36.75 204,918.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,788 110.84 530,701.92
LINDE PLC
8,426 328.63 2,769,036.38
LyondellBasell Industries NV
4,267 92.74 395,721.58
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,216 346.42 421,246.72
MOSAIC CO/THE
7,991 48.46 387,243.86
NEWMONT CORPORATION
13,306 53.39 710,407.34
NUCOR CORP
4,911 154.03 756,441.33
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,630 130.03 211,948.90
PPG INDUSTRIES INC
3,941 130.97 516,152.77
RPM INTERNATIONAL INC
2,685 87.74 235,581.90
SEALED AIR CORP
2,839 52.40 148,763.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,263 249.36 1,063,021.68
STEEL DYNAMICS INC
3,860 108.03 416,995.80
VULCAN MATERIALS CO
2,566 178.30 457,517.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTROCK CO
5,456 36.51 199,198.56
3M CO
8,753 115.00 1,006,595.00
ALLEGION PLC
1,779 113.39 201,720.81
AMETEK INC
3,327 144.08 479,354.16
BOEING CO
9,927 211.98 2,104,325.46
CARRIER GLOBAL CORP
14,493 43.70 633,344.10
CATERPILLAR INC
9,017 257.61 2,322,869.37
CUMMINS INC
2,255 247.86 558,924.30
DEERE & CO
4,989 416.67 2,078,766.63
DOVER CORP
1,994 143.21 285,560.74
EATON CORP PLC
6,351 161.69 1,026,893.19
EMERSON ELECTRIC CO
9,163 89.48 819,905.24
FASTENAL CO
8,394 49.58 416,174.52
FERGUSON PLC
2,971 138.53 411,572.63
FORTIVE CORP
5,649 67.24 379,838.76
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
2,999 62.85 188,487.15
GENERAC HOLDINGS INC
1,634 114.39 186,913.26
GENERAL DYNAMICS CORP
3,784 235.45 890,942.80
GENERAL ELECTRIC CO
19,167 80.70 1,546,776.90
HEICO CORP
2,029 131.54 266,894.66
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
11,020 206.93 2,280,368.60
HOWMET AEROSPACE INC
8,552 39.41 337,034.32
HUBBELL INC
863 229.44 198,006.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
982 220.15 216,187.30
IDEX CORP
1,173 232.35 272,546.55
ILLINOIS TOOL WORKS INC
4,752 229.35 1,089,871.20
INGERSOLL-RAND INC
8,623 56.38 486,164.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,300 52.40 172,920.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
11,913 68.06 810,798.78
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
3,309 194.72 644,328.48
LENNOX INTERNATIONAL INC
670 249.50 167,165.00
LOCKHEED MARTIN CORP
3,991 449.23 1,792,876.93
MASCO CORP
4,074 51.12 208,262.88
NORDSON CORP
889 242.45 215,538.05
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,539 459.31 1,166,188.09
OTIS WORLDWIDE CORP
6,452 82.11 529,773.72
PACCAR INC
5,459 111.08 606,385.72
PARKER HANNIFIN CORP
2,069 312.69 646,955.61
PENTAIR PLC
3,113 50.38 156,832.94
QUANTA SERVICES INC
2,941 151.51 445,590.91
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
25,164 99.47 2,503,063.08
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,130 277.98 592,097.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
4,460 46.58 207,746.80
157/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITH (A.O.) CORP
2,519 60.67 152,827.73
SNAP-ON INC
908 240.96 218,791.68
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,130 87.63 274,281.90
TEXTRON INC
4,092 69.60 284,803.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,870 174.76 676,321.20
TRANSDIGM GROUP INC
914 694.25 634,544.50
UNITED RENTALS INC
1,343 393.80 528,873.40
WABTEC CORP/DE
3,554 104.99 373,134.46
WW GRAINGER INC
750 570.83 428,122.50
XYLEM INC
3,752 103.57 388,594.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
2,969 96.20 285,617.80
CINTAS CORP
1,412 440.24 621,618.88
COPART INC
7,374 65.10 480,047.40
COSTAR GROUP INC
7,315 78.63 575,178.45
EQUIFAX INC
2,434 221.98 540,299.32
JACOBS SOLUTIONS INC
2,196 121.35 266,484.60
LEIDOS HOLDINGS INC
2,496 97.30 242,860.80
REPUBLIC SERVICES INC
3,281 123.21 404,252.01
ROBERT HALF INTL INC
1,990 79.10 157,409.00
ROLLINS INC
5,923 36.32 215,123.36
TRANSUNION 4,465 69.66 311,031.90
VERISK ANALYTICS INC
2,577 183.35 472,492.95
WASTE CONNECTIONS INC
4,142 129.69 537,175.98
WASTE MANAGEMENT INC
6,534 152.27 994,932.18
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,231 99.09 221,069.79
CSX CORP
34,770 31.86 1,107,772.20
EXPEDITORS INTL WASH INC
2,620 108.35 283,877.00
FEDEX CORP
4,226 189.25 799,770.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,549 191.88 297,222.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,502 57.30 200,664.60
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,901 255.88 998,187.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
1,688 320.90 541,679.20
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,036 36.68 221,400.48
UBER TECHNOLOGIES INC
28,257 29.93 845,732.01
UNION PACIFIC CORP
10,343 203.18 2,101,490.74
UNITED PARCEL SERVICE CL B
12,185 179.99 2,193,178.15
APTIV PLC
5,354 106.02 567,631.08
BORGWARNER INC
6,055 44.52 269,568.60
FORD MOTOR CO
70,862 12.74 902,781.88
GENERAL MOTORS CO
24,343 36.20 881,216.60
LEAR CORP
1,616 134.94 218,063.04
TESLA INC
45,633 143.89 6,566,132.37
DR HORTON INC
5,534 97.00 536,798.00
158/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GARMIN LTD
2,278 98.16 223,608.48
HASBRO INC
2,168 63.82 138,361.76
LENNAR CORP-CL A
4,596 99.09 455,417.64
LULULEMON ATHLETICA INC
2,060 311.21 641,092.60
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,495 116.60 174,317.00
NEWELL BRANDS INC
9,632 15.75 151,704.00
NIKE INC -CL B
21,459 126.83 2,721,644.97
NVR INC
54 5,039.19 272,116.26
PULTE HOMES INC
4,135 51.62 213,448.70
VF CORP
6,863 30.26 207,674.38
WHIRLPOOL CORP
1,057 152.73 161,435.61
AIRBNB INC-CLASS A
7,299 104.13 760,044.87
ARAMARK 6,210 44.76 277,959.60
BOOKING HOLDINGS INC
694 2,402.34 1,667,223.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
506 1,595.09 807,115.54
DARDEN RESTAURANTS INC
2,610 145.98 381,007.80
DOMINO'S PIZZA INC
662 339.34 224,643.08
EXPEDIA GROUP INC
3,140 115.17 361,633.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
5,382 140.24 754,771.68
LAS VEGAS SANDS CORP
7,480 55.47 414,915.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
5,084 169.63 862,398.92
MCDONALD'S CORP
12,237 269.56 3,298,605.72
STARBUCKS CORP
19,814 106.64 2,112,964.96
VAIL RESORTS INC
1,018 254.26 258,836.68
YUM! BRANDS INC
4,041 128.51 519,308.91
ACTIVISION BLIZZARD INC
12,587 75.11 945,409.57
ALPHABET INC-CL A
100,763 97.70 9,844,545.10
ALPHABET INC-CL C
94,736 99.21 9,398,758.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
1,915 392.03 750,737.45
COMCAST CORP-CL A
72,049 39.75 2,863,947.75
DISH NETWORK CORPORATION
9,162 14.28 130,833.36
ELECTRONIC ARTS INC
4,488 127.49 572,175.12
FOX CORP-CLASS A
3,264 32.67 106,634.88
FOX CORP-CLASS B
6,426 30.63 196,828.38
INTERPUBLIC GROUP COS INC
7,849 36.48 286,331.52
LIBERTY BROADBAND-C
2,724 90.72 247,121.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
3,916 69.80 273,336.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
4,312 39.96 172,307.52
META PLATFORMS INC-A
39,052 143.14 5,589,903.28
NETFLIX INC
7,701 363.83 2,801,854.83
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
8,586 19.53 167,684.58
OMNICOM GROUP
3,365 86.14 289,861.10
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B
11,692 20.83 243,544.36
159/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PINTEREST INC- CLASS A
12,259 25.83 316,649.97
ROKU INC
3,821 52.61 201,022.81
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,121 111.27 347,273.67
THE WALT DISNEY CO
31,099 106.00 3,296,494.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
8,830 47.62 420,484.60
WARNER BROS DISCOVERY INC
45,183 13.38 604,548.54
ADVANCE AUTO PARTS
1,326 147.27 195,280.02
AMAZON.COM INC
155,410 96.32 14,969,091.20
AUTOZONE INC
344 2,341.56 805,496.64
BEST BUY COMPANY INC
3,556 83.63 297,388.28
BURLINGTON STORES INC
1,368 224.58 307,225.44
CARMAX INC
3,735 66.72 249,199.20
Dollar General Corp
3,803 234.12 890,358.36
DOLLAR TREE INC
3,841 146.52 562,783.32
EBAY INC
9,601 46.69 448,270.69
ETSY INC
2,750 136.68 375,870.00
GENUINE PARTS CO
2,733 165.44 452,147.52
HOME DEPOT INC
17,231 317.69 5,474,116.39
LKQ CORP
5,108 57.41 293,250.28
LOWE'S COMPANIES
10,471 206.41 2,161,319.11
MERCADOLIBRE INC
875 1,109.91 971,171.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,107 799.09 884,592.63
POOL CORP
833 364.26 303,428.58
ROSS STORES INC
6,282 117.72 739,517.04
TARGET CORP
7,970 163.55 1,303,493.50
TJX COMPANIES INC
19,776 81.30 1,607,788.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,982 214.86 425,852.52
ULTA BEAUTY INC
891 501.53 446,863.23
COSTCO WHOLESALE CORP
7,515 492.11 3,698,206.65
KROGER CO
11,670 44.26 516,514.20
SYSCO CORP
8,185 78.11 639,330.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
12,389 35.90 444,765.10
WALMART INC
25,268 143.02 3,613,829.36
ALTRIA GROUP INC
29,798 44.78 1,334,354.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
10,031 85.77 860,358.87
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
5,118 67.16 343,724.88
BUNGE LIMITED
2,847 96.57 274,934.79
CAMPBELL SOUP CO
5,164 51.40 265,429.60
COCA-COLA COMPANY
67,841 60.55 4,107,772.55
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS
4,363 55.25 241,055.75
PLC
CONAGRA BRANDS INC
9,256 37.26 344,878.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,623 227.50 596,732.50
160/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MILS INC
10,142 77.01 781,035.42
HERSHEY CO/THE
2,435 220.29 536,406.15
HORMEL FOODS CORP
5,933 44.60 264,611.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
1,950 149.60 291,720.00
KELLOGG CO
4,336 67.67 293,417.12
KEURIG DR PEPPER INC
14,499 34.98 507,175.02
KRAFT HEINZ CO/THE
12,650 39.82 503,723.00
LAMB WESTON HOLDING INC
2,312 96.98 224,217.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,409 78.60 346,547.40
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
4,270 51.47 219,776.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
21,840 64.84 1,416,105.60
MONSTER BEVERAGE CORP
6,704 103.02 690,646.08
PEPSICO INC
22,632 170.69 3,863,056.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
25,851 101.30 2,618,706.30
TYSON FOODS INC-CL A
4,055 65.24 264,548.20
CHURCH & DWIGHT CO INC
4,266 82.72 352,883.52
CLOROX COMPANY
2,394 140.98 337,506.12
COLGATE-PALMOLIVE CO
11,778 75.94 894,421.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
4,220 277.16 1,169,615.20
KIMBERLY-CLARK CORP
5,357 134.63 721,212.91
PROCTER & GAMBLE CO
39,812 141.82 5,646,137.84
ABBOTT LABORATORIES
29,331 112.53 3,300,617.43
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,538 252.63 388,544.94
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,676 161.43 431,986.68
BAXTER INTL INC
8,946 44.91 401,764.86
BECTON DICKINSON & CO
4,730 245.75 1,162,397.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
24,027 45.84 1,101,397.68
CARDINAL HEALTH INC
5,581 74.85 417,737.85
CENTENE CORP
9,567 75.76 724,795.92
CIGNA CORP
5,108 308.99 1,578,320.92
COOPER COS INC/THE
952 343.15 326,678.80
CVS HEALTH CORPORATION
21,938 86.02 1,887,106.76
DAVITA INC
2,172 77.31 167,917.32
DENTSPLY SIRONA INC
5,559 35.89 199,512.51
DEXCOM INC
7,405 106.03 785,152.15
Edwards Lifesciences Corp
11,145 77.11 859,390.95
ELEVANCE HEALTH INC
3,945 478.52 1,887,761.40
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
6,141 69.60 427,413.60
HCA HEALTHCARE INC
3,902 252.68 985,957.36
HENRY SCHEIN INC
2,500 80.75 201,875.00
HOLOGIC INC
4,273 81.59 348,634.07
HUMANA INC
2,042 500.35 1,021,714.70
IDEXX LABORATORIES INC
1,526 486.70 742,704.20
161/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUITIVE SURGICAL INC
6,346 257.98 1,637,141.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,438 253.99 365,237.62
MASIMO CORP
1,302 167.58 218,189.16
MCKESSON CORP
2,555 376.50 961,957.50
MEDTRONIC PLC
21,522 80.80 1,738,977.60
MOLINA HEALTHCARE INC
1,057 296.21 313,093.97
QUEST DIAGNOSTICS
1,798 143.90 258,732.20
RESMED INC
2,500 233.62 584,050.00
STERIS PLC
2,054 204.82 420,700.28
STRYKER CORP
5,857 255.75 1,497,927.75
TELEFLEX INC
963 235.62 226,902.06
UNITEDHEALTH GROUP INC
15,558 491.60 7,648,312.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
1,297 146.15 189,556.55
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,626 168.09 441,404.34
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3,502 125.48 439,430.96
ABBVIE INC
30,149 147.69 4,452,705.81
AGILENT TECHNOLOGIES INC
5,084 155.69 791,527.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,426 228.11 553,394.86
AMGEN INC
9,020 259.70 2,342,494.00
AVANTOR INC
13,036 23.04 300,349.44
BIOGEN INC
2,611 291.88 762,098.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
3,903 113.82 444,239.46
BIO-RAD LABORATORIES-A
537 457.00 245,409.00
BIO-TECHNE CORP
3,473 80.15 278,360.95
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
35,841 72.34 2,592,737.94
CATALENT INC
4,045 49.57 200,510.65
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,185 246.26 291,818.10
DANAHER CORP
11,808 271.58 3,206,816.64
ELI LILLY & CO
13,769 346.39 4,769,443.91
GILEAD SCIENCES INC
21,657 84.02 1,819,621.14
ILLUMINA INC
2,945 215.15 633,616.75
INCYTE CORP
3,721 83.64 311,224.44
IQVIA HOLDINGS INC
3,411 225.78 770,135.58
JOHNSON & JOHNSON
43,684 168.31 7,352,454.04
MERCK & CO. INC.
42,747 108.52 4,638,904.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
395 1,534.75 606,226.25
MODERNA INC
6,071 196.76 1,194,529.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,290 108.66 248,831.40
PERKINELMER INC
2,443 134.87 329,487.41
PFIZER INC
94,651 44.71 4,231,846.21
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1,861 727.47 1,353,821.67
ROYALTY PHARMA PLC-CL A
5,158 38.26 197,345.08
SEAGEN INC
2,893 136.85 395,907.05
162/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
6,681 580.72 3,879,790.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,546 313.57 1,425,489.22
VIATRIS INC
23,496 11.60 272,553.60
WATERS CORP
1,025 334.03 342,380.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
1,469 258.33 379,486.77
ZOETIS INC
8,006 165.89 1,328,115.34
BANK OF AMERICA CORP
122,171 34.57 4,223,451.47
CITIGROUP INC
32,410 51.42 1,666,522.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP
9,844 41.82 411,676.08
FIFTH THIRD BANCORP
12,615 35.15 443,417.25
FIRST HORIZON NATIONAL CORP
8,624 24.59 212,064.16
FIRST REPUBLIC BANK/CA
3,739 136.21 509,289.19
HUNTINGTON BANCSHARES INC
29,401 14.68 431,606.68
JPMORGAN CHASE & CO
49,500 138.45 6,853,275.00
KEYCORP 17,273 17.93 309,704.89
M & T BANK CORP
3,105 154.94 481,088.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
6,812 158.42 1,079,157.04
REGIONS FINANCIAL CORP
19,166 22.83 437,559.78
SVB FINANCIAL GROUP
1,264 288.35 364,474.40
TRUIST FINANCIAL CORP
23,404 48.34 1,131,349.36
US BANCORP
23,534 46.67 1,098,331.78
WELLS FARGO & COMPANY
64,130 44.45 2,850,578.50
ALLY FINANCIAL INC
6,803 31.36 213,342.08
AMERICAN EXPRESS COMPANY
10,671 155.33 1,657,526.43
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,938 341.00 660,858.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,970 67.70 539,569.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
12,236 49.46 605,192.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
21,563 311.30 6,712,561.90
BLACKROCK INC
2,552 752.07 1,919,282.64
BLACKSTONE INC
12,491 88.22 1,101,956.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
6,624 106.51 705,522.24
CARLYLE GROUP INC/THE
6,081 34.44 209,429.64
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,126 121.57 258,457.82
CME GROUP INC
5,727 173.13 991,515.51
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
4,507 111.49 502,485.43
EQUITABLE HOLDINGS INC
8,694 30.59 265,949.46
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
693 419.64 290,810.52
FRANKLIN RESOURCES INC
7,144 29.93 213,819.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC
5,617 348.33 1,956,569.61
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
9,097 106.25 966,556.25
INVESCO LTD
10,219 18.52 189,255.88
KKR & CO INC
11,119 53.37 593,421.03
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
1,466 230.91 338,514.06
163/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARKETAXESS HOLDINGS INC
743 329.52 244,833.36
MOODY'S CORP
2,774 315.36 874,808.64
MORGAN STANLEY
21,675 95.51 2,070,179.25
MSCI INC
1,417 519.84 736,613.28
NASDAQ INC
6,966 61.92 431,334.72
NORTHERN TRUST CORP
3,594 94.77 340,603.38
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,946 117.00 461,682.00
S&P GLOBAL INC
5,696 367.72 2,094,533.12
SCHWAB (CHARLES) CORP
25,117 79.25 1,990,522.25
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,374 62.57 85,971.18
STATE STREET CORP
6,348 87.03 552,466.44
SYNCHRONY FINANCIAL
8,973 35.37 317,375.01
T ROWE PRICE GROUP INC
3,809 117.48 447,481.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,464 71.60 176,422.40
AFLAC INC
8,914 72.80 648,939.20
ALLSTATE CORP
4,462 127.26 567,834.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,652 138.21 228,322.92
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
12,652 63.16 799,100.32
AON PLC
3,492 324.34 1,132,595.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD
7,441 64.04 476,521.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO
3,775 197.01 743,712.75
ASSURANT INC
1,238 128.84 159,503.92
BROWN & BROWN INC
5,060 58.71 297,072.60
CHUBB LTD
6,756 228.35 1,542,732.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,621 105.50 276,515.50
EVEREST RE GROUP LTD
874 343.50 300,219.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
5,489 42.87 235,313.43
GLOBE LIFE INC
2,007 119.43 239,696.01
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,312 76.39 329,393.68
LINCOLN NATIONAL CORP
5,302 32.53 172,474.06
LOEWS CORP
4,215 60.23 253,869.45
MARKEL CORP
224 1,389.55 311,259.20
MARSH & MCLENNAN COS
8,201 173.49 1,422,791.49
METLIFE INC
10,028 70.97 711,687.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
5,080 89.77 456,031.60
PROGRESSIVE CORP
9,811 129.19 1,267,483.09
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
5,906 100.88 595,797.28
TRAVELERS COS INC/THE
3,419 193.25 660,721.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,579 252.74 399,076.46
WR BERKLEY CORP
4,183 70.78 296,072.74
CBRE GROUP INC - A
5,121 83.20 426,067.20
ACCENTURE PLC-CL A
10,723 274.87 2,947,431.01
ADOBE INC
8,061 361.32 2,912,600.52
164/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AKAMAI TECHNOLOGIES
2,800 87.75 245,700.00
ANSYS INC
1,772 257.60 456,467.20
AUTODESK INC
4,027 206.43 831,293.61
AUTOMATIC DATA PROCESSING
7,083 239.15 1,693,899.45
BLACK KNIGHT INC
2,918 60.53 176,626.54
BLOCK INC-A
10,451 80.79 844,336.29
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
1,992 150.26 299,317.92
CADENCE DESIGN SYS INC
4,861 182.38 886,549.18
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,004 128.10 256,712.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A
6,398 46.67 298,594.66
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
7,979 63.92 510,017.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A
4,324 104.60 452,290.40
CYBERARK SOFTWARE LTD
1,419 136.13 193,168.47
DATADOG INC - CLASS A
5,464 73.69 402,642.16
DOCUSIGN INC
5,237 57.95 303,484.15
DYNATRACE INC
5,871 36.98 217,109.58
EPAM SYSTEMS INC
1,203 331.95 399,335.85
FAIR ISAAC CORP
511 640.22 327,152.42
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
11,349 74.41 844,479.09
SERVICES
FISERV INC
10,583 103.71 1,097,562.93
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,213 199.57 242,078.41
FORTINET INC
12,935 51.09 660,849.15
GARTNER INC
1,471 332.93 489,740.03
GEN DIGITAL INC
10,589 22.66 239,946.74
GLOBAL PAYMENTS INC
4,993 112.29 560,663.97
GODADDY INC - CLASS A
3,338 80.96 270,244.48
HUBSPOT INC
1,049 346.92 363,919.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP
15,213 141.49 2,152,487.37
INTUIT INC
4,769 401.55 1,914,991.95
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,368 178.43 244,092.24
MASTERCARD INC-CLASS A
14,566 380.01 5,535,225.66
MICROSOFT CORP
119,743 242.04 28,982,595.72
MONGODB INC
1,719 199.88 343,593.72
ORACLE CORPORATION
27,006 89.70 2,422,438.20
PALO ALTO NETWORKS INC
5,519 151.14 834,141.66
PAYCHEX INC
5,007 118.62 593,930.34
PAYCOM SOFTWARE INC
1,144 319.92 365,988.48
PAYPAL HOLDINGS INC
19,375 79.58 1,541,862.50
PTC INC
2,242 133.62 299,576.04
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,699 446.18 758,059.82
SALESFORCE INC
17,497 154.86 2,709,585.42
SERVICENOW INC
3,655 443.41 1,620,663.55
165/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNOWFLAKE INC-CLASS A
4,421 145.79 644,537.59
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
4,476 57.58 257,728.08
SYNOPSYS INC
2,718 349.28 949,343.04
TWILIO INC - A
4,863 56.41 274,321.83
TYLER TECHNOLOGIES INC
904 319.00 288,376.00
VERISIGN INC
1,684 215.51 362,918.84
VISA INC-CLASS A SHARES
27,509 223.89 6,158,990.01
VMWARE INC-CLASS A
3,449 125.74 433,677.26
WESTERN UNION CO
6,501 14.14 91,924.14
WORKDAY INC-CLASS A
3,961 172.53 683,391.33
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
4,835 69.43 335,694.05
AMPHENOL CORP-CL A
8,998 79.44 714,801.12
APPLE INC
271,346 142.53 38,674,945.38
ARISTA NETWORKS INC
4,492 121.77 546,990.84
CDW CORP/DE
2,207 197.14 435,087.98
CISCO SYSTEMS INC
68,069 47.81 3,254,378.89
COGNEX CORP
3,648 52.84 192,760.32
CORNING INC
13,026 35.81 466,461.06
DELL TECHNOLOGIES -C
5,359 40.59 217,521.81
F5 INC
1,081 146.47 158,334.07
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
24,782 16.17 400,724.94
HP INC
17,159 28.40 487,315.60
JUNIPER NETWORKS INC
6,450 32.01 206,464.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
3,051 180.21 549,820.71
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,838 256.23 727,180.74
NETAPP INC
3,747 66.86 250,524.42
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
3,695 62.23 229,939.85
TE CONNECTIVITY LTD
4,783 124.65 596,200.95
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
959 410.32 393,496.88
TRIMBLE INC
5,151 56.28 289,898.28
WESTERN DIGITAL CORP
6,537 41.10 268,670.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
982 310.08 304,498.56
AT&T INC
119,091 19.16 2,281,783.56
T-MOBILE US INC
11,194 145.81 1,632,197.14
VERIZON COMMUNICATIONS INC
69,455 40.42 2,807,371.10
AES CORPORATION
14,059 26.99 379,452.41
ALLIANT ENERGY CORP
5,098 54.33 276,974.34
AMEREN CORPORATION
4,502 86.47 389,287.94
AMERICAN ELECTRIC POWER
7,852 92.70 727,880.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,857 154.54 441,520.78
ATMOS ENERGY CORP
2,619 114.85 300,792.15
CENTERPOINT ENERGY INC
13,208 30.19 398,749.52
CMS ENERGY CORP
5,020 61.79 310,185.80
166/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSOLIDATED EDISON INC
5,560 94.05 522,918.00
CONSTELLATION ENERGY
6,508 83.91 546,086.28
DOMINION ENERGY INC
13,675 62.48 854,414.00
DTE ENERGY COMPANY
3,400 113.43 385,662.00
DUKE ENERGY CORP
12,095 101.37 1,226,070.15
EDISON INTERNATIONAL
6,921 67.82 469,382.22
ENTERGY CORP
3,808 107.27 408,484.16
ESSENTIAL UTILITIES INC
5,987 46.86 280,550.82
EVERGY INC
4,925 61.35 302,148.75
EVERSOURCE ENERGY
5,258 80.25 421,954.50
EXELON CORP
16,435 41.51 682,216.85
FIRSTENERGY CORP
10,471 41.18 431,195.78
NEXTERA ENERGY INC
33,640 83.90 2,822,396.00
NISOURCE INC
9,948 27.32 271,779.36
NRG ENERGY INC
4,979 32.90 163,809.10
PPL CORPORATION
12,337 29.49 363,818.13
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
7,941 60.95 484,003.95
SEMPRA ENERGY
5,348 159.12 850,973.76
SOUTHERN CO
17,631 66.70 1,175,987.70
UGI CORP
4,377 39.48 172,803.96
WEC ENERGY GROUP INC
4,785 92.88 444,430.80
XCEL ENERGY INC
8,494 68.34 580,479.96
ADVANCED MICRO DEVICES
28,470 74.70 2,126,709.00
ANALOG DEVICES
8,673 168.86 1,464,522.78
APPLIED MATERIALS INC
14,693 112.99 1,660,162.07
BROADCOM INC
6,788 585.03 3,971,183.64
ENPHASE ENERGY INC
2,625 219.47 576,108.75
FIRST SOLAR INC
1,542 171.48 264,429.87
INTEL CORP
67,615 29.92 2,023,040.80
KLA CORPORATION
2,426 423.14 1,026,537.64
LAM RESEARCH CORP
2,356 487.50 1,148,550.00
MARVELL TECHNOLOGY INC
16,957 42.51 720,842.07
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,698 75.72 734,332.56
MICRON TECHNOLOGY INC
18,782 61.26 1,150,585.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
886 419.13 371,349.18
NVIDIA CORP
42,644 192.65 8,215,366.60
NXP SEMICONDUCTORS NV
4,430 173.17 767,143.10
ON SEMICONDUCTOR CORP
8,344 70.08 584,747.52
QORVO INC
2,089 108.11 225,841.79
QUALCOMM INC
18,793 130.70 2,456,245.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,433 107.31 261,085.23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,140 308.37 351,541.80
TERADYNE INC
2,963 103.02 305,248.26
167/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEXAS INSTRUMENTS
14,739 177.04 2,609,392.56
米ドル小計 5,556,855 585,796,404.47
(76,387,851,142)
銘柄数 521
比 率 68.6 ％ 71.7 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
10,519 36.04 379,104.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES
21,345 80.92 1,727,237.40
CENOVUS ENERGY INC
28,313 25.51 722,264.63
ENBRIDGE INC
35,136 55.55 1,951,804.80
IMPERIAL OIL LTD
6,138 69.49 426,529.62
KEYERA CORP
8,073 30.94 249,778.62
PEMBINA PIPELINE CORP
12,166 47.57 578,736.62
SUNCOR ENERGY INC
24,493 44.78 1,096,796.54
TC ENERGY CORP
17,981 57.43 1,032,648.83
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,867 76.66 679,744.22
BARRICK GOLD CORP
30,068 25.95 780,264.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,988 61.40 244,863.20
FRANCO-NEVADA CORP
3,301 198.23 654,357.23
NUTRIEN LTD
10,267 105.27 1,080,807.09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
9,825 61.13 600,602.25
CAE INC
9,721 29.08 282,686.68
WSP GLOBAL INC
2,801 174.69 489,306.69
THOMSON REUTERS CORP
3,480 158.03 549,944.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO
10,000 165.91 1,659,100.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
16,644 106.94 1,779,909.36
MAGNA INTERNATIONAL INC
5,815 81.25 472,468.75
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,253 40.71 254,559.63
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,372 90.56 577,048.32
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
8,979 39.50 354,670.50
CANADIAN TIRE CORP -CL A
1,268 158.79 201,345.72
DOLLARAMA INC
5,809 85.18 494,810.62
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
14,435 62.36 900,166.60
LOBLAW COMPANIES LTD
3,704 119.39 442,220.56
METRO INC
5,518 75.58 417,050.44
WESTON (GEORGE) LTD
1,926 175.13 337,300.38
SAPUTO INC
7,809 35.12 274,252.08
BANK OF MONTREAL
11,144 133.26 1,485,049.44
BANK OF NOVA SCOTIA
18,625 69.42 1,292,947.50
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
15,441 58.37 901,291.17
NATIONAL BANK OF CANADA
6,310 99.20 625,952.00
ROYAL BANK OF CANADA
22,396 135.12 3,026,147.52
TORONTO-DOMINION BANK
29,807 89.87 2,678,755.09
168/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
5,899 43.01 253,715.99
BROOKFIELD CORP
23,894 49.10 1,173,195.40
IGM FINANCIAL INC
4,870 41.16 200,449.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
534 841.03 449,110.02
GREAT-WEST LIFECO INC
8,175 34.31 280,484.25
INTACT FINANCIAL CORP
3,369 198.40 668,409.60
MANULIFE FINANCIAL CORP
27,726 25.74 713,667.24
POWER CORP OF CANADA
10,434 35.56 371,033.04
SUN LIFE FINANCIAL INC
7,679 65.59 503,665.61
CGI INC
3,388 117.39 397,717.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC
378 2,336.99 883,382.22
OPEN TEXT CORP
6,947 44.45 308,794.15
SHOPIFY INC - CLASS A
22,768 57.09 1,299,825.12
BCE INC
3,187 61.91 197,307.17
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
6,893 66.49 458,315.57
TELUS CORP
1,600 28.52 45,632.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
26,008 9.80 254,878.40
CANADIAN UTILITIES LTD-A
5,091 37.78 192,337.98
EMERA INC
6,146 54.38 334,219.48
FORTIS INC
7,776 55.69 433,045.44
HYDRO ONE LTD
8,735 37.44 327,038.40
加ドル小計 636,234 41,448,747.46
(4,040,423,902)
銘柄数 58
比 率 3.6 ％ 3.8 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
48,903 14.18 693,444.54
Galp Energia SGPS SA
15,765 12.80 201,792.00
NESTE OYJ
7,586 45.38 344,252.68
OMV AG
4,333 44.74 193,858.42
REPSOL SA
29,281 15.29 447,706.49
TENARIS SA
13,137 16.04 210,717.48
TOTALENERGIES SE
43,532 58.69 2,554,893.08
AIR LIQUIDE
8,140 144.68 1,177,695.20
AKZO NOBEL
2,677 68.80 184,177.60
ARCELORMITTAL 10,164 28.52 289,928.10
BASF SE
13,231 53.04 701,772.24
COVESTRO AG
3,476 42.64 148,216.64
CRH PLC(DUBLIN)
10,346 41.44 428,789.97
EVONIK INDUSTRIES AG
6,597 20.20 133,259.40
HEIDELBERGCEMENT AG
1,652 58.20 96,146.40
KONINKLIJKE DSM NV
2,869 121.00 347,149.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
4,945 39.50 195,327.50
169/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOLVAY SA
1,770 104.20 184,434.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,070 14.01 113,101.05
SYMRISE AG
2,449 98.36 240,883.64
UMICORE 5,656 34.69 196,206.64
UPM-KYMMENE OYJ
8,541 33.98 290,223.18
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
4,456 26.98 120,222.88
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC
4,456 0.46 2,062.23
AIRBUS SE
9,943 120.78 1,200,915.54
ALSTOM 7,788 26.71 208,017.48
BOUYGUES 2,236 30.13 67,370.68
BRENNTAG SE
2,663 68.06 181,243.78
CNH INDUSTRIAL NV
19,210 15.78 303,229.85
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
8,025 53.34 428,053.50
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
8,161 30.49 248,869.69
Eiffage SA
1,285 98.62 126,726.70
FERROVIAL SA
8,010 27.26 218,352.60
GEA GROUP AG
3,477 40.66 141,374.82
IMCD NV
1,242 147.30 182,946.60
KINGSPAN GROUP PLC
3,628 58.46 212,092.88
KONE OYJ-B
5,060 51.56 260,893.60
Legrand SA
4,082 82.34 336,111.88
MTU AERO ENGINES AG
967 227.30 219,799.10
Prysmian SpA
5,223 37.64 196,593.72
SAFRAN SA
5,919 131.28 777,046.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE
8,986 146.08 1,312,674.88
SIEMENS AG
12,994 143.30 1,862,040.20
SIEMENS ENERGY AG
10,631 18.94 201,351.14
THALES SA
2,166 122.90 266,201.40
VINCI S.A.
8,232 104.54 860,573.28
WARTSILA 15,462 8.72 134,890.48
Bureau Veritas SA
5,163 26.39 136,251.57
RANDSTAD NV
2,025 59.22 119,920.50
TELEPERFORMANCE 1,382 251.60 347,711.20
WOLTERS KLUWER
3,907 100.10 391,090.70
AENA SME SA
1,427 137.40 196,069.80
Aeroports de Paris
1,165 144.95 168,866.75
DEUTSCHE POST AG
15,531 39.96 620,696.41
GETLINK SE
10,838 15.72 170,373.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
5,280 91.79 484,651.20
CONTINENTAL AG
2,681 63.26 169,600.06
DR ING HC F PORSCHE AG
1,830 102.80 188,124.00
FERRARI NV
2,090 223.40 466,906.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG
12,986 67.75 879,801.50
170/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICHELIN (CGDE)
10,691 28.85 308,488.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
2,526 54.86 138,576.36
STELLANTIS NV
34,389 14.02 482,133.78
VALEO SA
8,084 18.84 152,342.98
VOLKSWAGEN AG
720 159.00 114,480.00
VOLKSWAGEN AG PFD
2,738 123.80 338,964.40
ADIDAS AG
2,950 148.72 438,724.00
HERMES INTERNATIONAL
552 1,650.50 911,076.00
KERING 1,224 538.80 659,491.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
4,645 794.80 3,691,846.00
SE
MONCLER SPA
4,192 56.52 236,931.84
PUMA AG
2,408 62.28 149,970.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,479 146.75 510,543.25
SODEXO 2,417 91.82 221,928.94
PUBLICIS GROUPE
4,448 64.08 285,027.84
SCOUT24 SE
2,884 51.28 147,891.52
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,201 19.60 62,755.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
12,863 23.44 301,508.72
VIVENDI SA
7,736 9.57 74,079.93
INDITEX 17,437 27.50 479,517.50
PROSUS NV
14,896 76.47 1,139,097.12
ZALANDO SE
5,924 41.99 248,748.76
CARREFOUR SA
11,041 17.20 189,960.40
HELLOFRESH SE
5,610 22.90 128,469.00
JERONIMO MARTINS
6,540 19.94 130,407.60
KESKO OYJ-B SHS
4,988 21.56 107,541.28
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
14,276 27.11 387,022.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
14,974 54.76 819,976.24
DANONE 8,666 50.15 434,599.90
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
15,438 9.94 153,515.47
HEINEKEN HOLDING NV
1,563 74.35 116,209.05
HEINEKEN NV
4,134 91.04 376,359.36
KERRY GROUP PLC-A
2,364 87.72 207,370.08
PERNOD-RICARD 3,123 193.75 605,081.25
BEIERSDORF AG
2,227 111.20 247,642.40
HENKEL AG & CO KGAA
1,673 60.85 101,802.05
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
2,380 64.98 154,652.40
L'OREAL 3,992 379.50 1,514,964.00
ESSILORLUXOTTICA 5,096 170.95 871,161.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
3,573 33.35 119,159.55
Fresenius SE & CO KG
6,702 27.71 185,712.42
KONINKLIJKE PHILIPS NV
15,055 15.65 235,701.08
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,766 49.31 284,321.46
171/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG
16,076 55.52 892,539.52
EUROFINS SCIENTIFIC
2,919 64.28 187,633.32
MERCK KGAA
2,219 189.60 420,722.40
ORION OYJ
3,032 49.00 148,568.00
QIAGEN N V
4,595 46.21 212,334.95
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,752 41.31 154,995.12
SANOFI 18,674 89.38 1,669,082.12
SARTORIUS AG-VORZUG
639 403.00 257,517.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
731 306.00 223,686.00
UCB SA
2,385 76.52 182,500.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
99,772 6.43 641,633.73
BANCO SANTANDER S.A
272,453 3.10 845,694.11
BNP PARIBAS
18,814 60.75 1,142,950.50
CaixaBank SA
95,341 3.97 378,980.47
COMMERZBANK AG
28,567 9.67 276,471.42
CREDIT AGRICOLE SA
20,289 10.65 216,159.00
ERSTE GROUP BANK AG
8,454 33.53 283,462.62
FINECOBANK SPA
15,029 16.01 240,689.43
ING GROEP NV-CVA
64,667 12.80 827,737.60
INTESA SANPAOLO
286,831 2.28 655,552.25
KBC GROEP NV
5,179 67.54 349,789.66
MEDIOBANCA SPA
13,643 9.68 132,118.81
SOCIETE GENERALE-A
15,487 25.09 388,646.26
UNICREDIT SPA
36,911 15.25 563,114.21
DEUTSCHE BANK AG -REG
38,349 11.97 459,267.62
DEUTSCHE BOERSE AG
2,898 162.25 470,200.50
EXOR NV
1,661 72.00 119,592.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,850 78.94 146,039.00
Wendel 1,651 97.55 161,055.05
AEGON NV
40,693 5.03 204,685.79
AGEAS 3,549 44.50 157,930.50
ALLIANZ SE
6,308 220.70 1,392,175.60
ASSICURAZIONI GENERALI
12,690 17.91 227,341.35
AXA SA
27,860 28.27 787,602.20
HANNOVER RUECK SE
1,066 188.00 200,408.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2,218 331.70 735,710.60
NN GROUP NV
4,265 39.15 166,974.75
POSTE ITALIANE SPA
18,062 9.64 174,226.05
SAMPO OYJ-A SHS
7,007 48.93 342,852.51
AROUNDTOWN SA
48,533 2.74 133,223.08
LEG IMMOBILIEN SE
1,858 73.10 135,819.80
VONOVIA SE
12,756 26.67 340,202.52
ADYEN NV /WI
427 1,353.00 577,731.00
172/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
7,836 57.14 447,749.04
CAPGEMINI 2,710 173.15 469,236.50
DASSAULT SYSTEMES SE
12,037 34.72 417,984.82
EDENRED 5,123 49.91 255,688.93
SAP SE
17,026 106.62 1,815,312.12
WORLDLINE SA
5,214 40.22 209,707.08
NOKIA OYJ
81,626 4.23 345,767.73
CELLNEX TELECOM SAU
11,325 36.56 414,042.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
52,352 20.12 1,053,584.00
ELISA OYJ
1,201 51.88 62,307.88
KONIKLIJKE KPN NV
54,449 3.05 166,396.14
ORANGE 23,631 9.62 227,542.89
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
53,421 2.57 137,772.75
TELEFONICA SA
91,190 3.54 322,994.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
5,808 21.66 125,801.28
E.ON SE
38,841 10.10 392,488.30
ELECTRICITE DE FRANCE
16,107 12.00 193,284.00
ENAGAS SA
7,420 16.87 125,212.50
ENDESA SA
7,302 18.39 134,283.78
ENEL SPA
116,358 5.49 639,503.56
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
54,123 4.79 259,411.53
ENGIE 31,149 12.96 403,753.33
FORTUM OYJ
12,921 14.41 186,191.61
IBERDROLA SA
95,101 10.84 1,031,370.34
NATURGY ENERGY GROUP SA
5,791 26.00 150,566.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA
6,067 16.54 100,378.51
RWE AG
11,678 42.15 492,227.70
SNAM SPA
26,717 4.73 126,451.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE
28,282 7.36 208,268.64
SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
11,988 27.26 326,792.88
ASM INTERNATIONAL NV
937 311.65 292,016.05
ASML HOLDING NV
6,901 615.70 4,248,945.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG
22,258 31.69 705,467.31
STMICROELECTRONICS NV
10,943 39.09 427,816.58
ユーロ小計 2,979,305 77,391,381.50
(10,984,932,690)
銘柄数 180
比 率 9.9 ％ 10.3 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
303,480 4.75 1,442,288.70
SHELL PLC-NEW
118,157 23.47 2,773,735.57
ANGLO AMERICAN PLC
23,893 35.80 855,369.40
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,914 70.18 204,504.52
173/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLENCORE PLC
179,244 5.65 1,013,804.06
JOHNSON MATTHEY PLC
5,873 21.38 125,564.74
MONDI PLC
8,456 15.12 127,897.00
RIO TINTO PLC
20,348 62.80 1,277,854.40
ASHTEAD GROUP PLC
8,223 50.54 415,590.42
BAE SYSTEMS PLC
53,900 8.59 463,001.00
BUNZL PLC
6,030 29.35 176,980.50
DCC PLC
2,505 45.05 112,850.25
MELROSE INDUSTRIES PLC
108,972 1.44 157,682.48
SMITHS GROUP PLC
5,259 17.29 90,928.11
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,614 115.70 186,739.80
EXPERIAN PLC
14,876 29.62 440,627.12
INTERTEK GROUP PLC
2,217 42.83 94,954.11
RELX PLC
27,988 23.77 665,274.76
RENTOKIL INITIAL PLC
42,739 5.11 218,738.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
28,742 4.55 131,034.77
BURBERRY GROUP PLC
7,695 23.81 183,217.95
PERSIMMON PLC
6,329 14.07 89,049.03
COMPASS GROUP PLC
29,675 19.22 570,501.87
ENTAIN PLC
14,072 15.59 219,452.84
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,592 57.00 261,744.00
Whitbread PLC
6,005 30.89 185,494.45
AUTO TRADER GROUP PLC
18,454 5.93 109,542.94
INFORMA PLC
31,969 6.59 210,803.58
WPP PLC
18,933 9.37 177,515.80
KINGFISHER PLC
39,800 2.63 104,713.80
NEXT PLC
2,193 65.06 142,676.58
TESCO PLC
114,236 2.43 278,621.60
Associated British Foods PLC
6,549 18.32 119,977.68
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
34,932 30.93 1,080,621.42
DIAGEO PLC
36,804 36.88 1,357,331.52
IMPERIAL BRANDS PLC
15,561 20.55 319,778.55
HALEON PLC
94,466 3.13 295,914.74
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
11,546 56.96 657,660.16
UNILEVER PLC
41,391 40.99 1,696,824.04
SMITH & NEPHEW PLC
13,900 11.43 158,946.50
ASTRAZENECA PLC
26,229 107.10 2,809,125.90
GSK PLC
65,227 13.87 904,698.49
BARCLAYS PLC
258,194 1.79 464,129.53
HSBC HOLDINGS PLC
335,456 5.94 1,995,292.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,104,268 0.50 553,569.54
NATWEST GROUP PLC
98,005 2.98 292,740.93
STANDARD CHARTERED PLC
46,639 7.12 332,256.23
174/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC
11,587 14.68 170,155.09
ABRDN PLC
72,862 2.08 152,062.99
HARGREAVES LANSDOWN PLC
15,515 8.65 134,204.75
London Stock Exchange Group PLC
5,567 72.64 404,386.88
M&G PLC
70,605 2.06 146,011.14
SCHRODERS PLC
22,394 4.76 106,774.59
ST JAMES'S PLACE PLC
15,039 12.00 180,468.00
ADMIRAL GROUP PLC
5,844 21.34 124,710.96
AVIVA PLC
51,825 4.41 228,703.72
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
95,447 2.59 247,780.41
PRUDENTIAL PLC
48,374 13.12 634,908.75
SAGE GROUP PLC/THE
19,098 7.63 145,755.93
HALMA PLC
8,694 21.28 185,008.32
BT GROUP PLC
117,225 1.31 153,623.36
VODAFONE GROUP PLC
430,804 0.92 396,942.80
NATIONAL GRID PLC
55,239 10.31 569,514.09
SEVERN TRENT PLC
6,252 27.85 174,118.20
SSE PLC
19,222 17.31 332,828.93
UNITED UTILITIES GROUP PLC
16,404 10.58 173,636.34
英ポンド小計 4,536,547 31,209,217.11
(5,013,448,636)
銘柄数 66
比 率 4.5 ％ 4.7 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
8,395 15.51 130,206.45
GIVAUDAN-REG 157 2,930.00 460,010.00
HOLCIM LTD
8,692 52.90 459,806.80
SIKA AG-REG
2,723 259.70 707,163.10
ABB LTD
23,081 31.54 727,974.74
GEBERIT AG-REG
493 504.80 248,866.40
Schindler Holding AG
1,032 186.00 191,952.00
Schindler Holding AG
381 197.10 75,095.10
ADECCO GROUP AG(REG)
3,975 33.91 134,792.25
SGS SA
78 2,331.00 181,818.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
997 220.70 220,037.90
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
9,251 139.35 1,289,126.85
THE SWATCH GROUP AG-B
706 321.90 227,261.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
59 1,913.00 112,867.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 101,900.00 203,800.00
Lindt & Spruengli AG
26 10,180.00 264,680.00
NESTLE SA-REGISTERED
45,407 112.56 5,111,011.92
ALCON INC
8,832 67.98 600,399.36
SONOVA HOLDING AG
1,057 234.00 247,338.00
175/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,600 121.45 315,770.00
LONZA GROUP AG-REG
1,354 485.80 657,773.20
NOVARTIS AG-REG SHS
35,134 85.06 2,988,498.04
ROCHE HOLDING AG-BR
556 348.40 193,710.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
11,702 295.40 3,456,770.80
CREDIT SUISSE GROUP AG
81,990 3.18 261,056.16
JULIUS BAER GROUP LTD
4,836 58.36 282,228.96
PARTNERS GROUP HOLDING AG
415 884.20 366,943.00
UBS GROUP AG
56,865 19.63 1,116,544.27
Baloise Holding AG
876 150.80 132,100.80
SWISS LIFE HOLDING AG
537 548.20 294,383.40
SWISS RE AG
4,932 95.78 472,386.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,317 454.70 1,053,539.90
SWISS PRIME SITE
1,479 82.80 122,461.20
TEMENOS GROUP AG-REG
2,012 62.70 126,152.40
Logitech International SA
3,635 53.92 195,999.20
SWISSCOM AG-REG
432 541.20 233,798.40
スイスフラン小計 327,016 23,864,324.36
(3,373,460,891)
銘柄数 36
比 率 3.0 ％ 3.2 ％
スウェーデンクローネ 株 スウェーデンク スウェーデンクロー
ローネ ネ
BOLIDEN AB
7,316 464.55 3,398,647.80
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
11,220 147.10 1,650,462.00
ALFA LAVAL AB
6,227 326.20 2,031,247.40
ASSA ABLOY AB-B
14,750 244.50 3,606,375.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
34,663 132.66 4,598,393.58
ATLAS COPCO AB-B SHS
37,774 117.90 4,453,554.60
EPIROC AB-A
9,935 213.20 2,118,142.00
EPIROC AB-B
10,467 182.35 1,908,657.45
Husqvarna AB
20,790 80.48 1,673,179.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
30,327 113.50 3,442,114.50
SANDVIK AB
17,215 217.10 3,737,376.50
SKANSKA AB-B SHS
7,875 184.80 1,455,300.00
SKF AB-B SHARES
7,510 185.35 1,391,978.50
VOLVO AB-B SHS
25,166 206.15 5,187,970.90
SECURITAS AB-B SHS
15,856 98.10 1,555,473.60
EVOLUTION AB
3,498 1,180.00 4,127,640.00
HENNES & MAURITZ AB-B
14,067 128.66 1,809,860.22
ESSITY AKTIEBOLAG-B
9,723 280.30 2,725,356.90
NORDEA BANK ABP
50,404 119.12 6,004,124.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
25,640 127.55 3,270,382.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
26,103 109.55 2,859,583.65
176/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Swedbank AB
14,439 193.70 2,796,834.30
EQT AB
8,623 235.30 2,028,991.90
Industrivarden AB
6,733 274.10 1,845,515.30
Industrivarden AB
5,831 274.70 1,601,775.70
INVESTOR AB-A SHS
8,042 207.20 1,666,302.40
INVESTOR AB-B SHS
32,078 204.25 6,551,931.50
KINNEVIK AB-B
10,438 162.50 1,696,175.00
ERICSSON LM-B SHS
47,091 59.67 2,809,919.97
HEXAGON AB-B SHS
33,511 116.90 3,917,435.90
TELE2 AB-B SHS
19,455 93.36 1,816,318.80
TELIA COMPANY AB
50,278 27.69 1,392,197.82
スウェーデンクローネ小計 623,045 91,129,218.87
(1,164,631,417)
銘柄数 32
比 率 1.0 ％ 1.1 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェークロー ノルウェークローネ
ネ
AKER BP ASA
8,407 300.10 2,522,940.70
EQUINOR ASA
18,741 300.90 5,639,166.90
NORSK HYDRO ASA
35,446 80.20 2,842,769.20
YARA INTERNATIONAL ASA
3,032 444.60 1,348,027.20
MOWI ASA
9,270 179.85 1,667,209.50
ORKLA ASA
13,238 73.66 975,111.08
DNB BANK ASA
16,294 185.35 3,020,092.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,329 190.70 1,206,940.30
TELENOR ASA
16,381 103.35 1,692,976.35
ノルウェークローネ小計 127,138 20,915,234.13
(276,290,242)
銘柄数 9
比 率 0.2 ％ 0.3 ％
デンマーククローネ 株 デンマーククロー デンマーククローネ
ネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
2,202 500.00 1,101,000.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,585 351.60 1,260,486.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
18,584 201.75 3,749,322.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
60 14,830.00 889,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
80 15,160.00 1,212,800.00
DSV A/S
3,215 1,129.50 3,631,342.50
PANDORA A/S
1,673 577.00 965,321.00
CARLSBERG AS-B
1,703 983.00 1,674,049.00
COLOPLAST-B 2,276 848.00 1,930,048.00
DEMANT A/S
4,559 197.00 898,123.00
GENMAB A/S
1,277 2,680.00 3,422,360.00
NOVO NORDISK A/S-B
28,003 957.20 26,804,471.60
177/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANSKE BANK A/S
14,546 141.30 2,055,349.80
TRYG A/S
6,476 162.55 1,052,673.80
ORSTED A/S
3,323 604.20 2,007,756.60
デンマーククローネ小計 91,562 52,654,903.30
(1,004,655,554)
銘柄数 15
比 率 0.9 ％ 0.9 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
AMPOL LTD
7,954 30.53 242,835.62
SANTOS LTD
73,406 7.36 540,268.16
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
36,008 37.75 1,359,302.00
BHP GROUP LIMITED
88,610 49.71 4,404,803.10
BLUESCOPE STEEL LTD
11,052 19.01 210,098.52
FORTESCUE METALS GROUP LTD
33,191 22.51 747,129.41
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
9,008 30.64 276,005.12
NEWCREST MINING LIMITED
19,462 23.39 455,216.18
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
31,148 12.80 398,694.40
ORICA LTD
16,815 15.00 252,225.00
RIO TINTO LIMITED
7,469 127.44 951,849.36
SOUTH32 LTD
109,946 4.83 531,039.18
BRAMBLES LTD
27,487 11.71 321,872.77
TRANSURBAN GROUP
50,955 13.75 700,631.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD
11,540 34.10 393,514.00
LOTTERY CORP LTD/THE
52,067 4.74 246,797.58
SEEK LTD
11,860 24.39 289,265.40
WESFARMERS LIMITED
16,261 49.16 799,390.76
COLES GROUP LTD
19,099 17.25 329,457.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA
32,744 6.60 216,110.40
WOOLWORTHS GROUP LTD
14,946 34.79 519,971.34
TREASURY WINE ESTATES LTD
16,482 14.35 236,516.70
COCHLEAR LIMITED
1,441 203.41 293,113.81
RAMSAY HEALTH CARE LTD
3,908 68.00 265,744.00
SONIC HEALTHCARE LTD
7,443 31.89 237,357.27
CSL LIMITED
8,113 297.81 2,416,132.53
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
42,254 24.62 1,040,293.48
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
28,115 108.05 3,037,825.75
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
51,879 31.34 1,625,887.86
WESTPAC BANKING CORPORATION
56,762 23.65 1,342,421.30
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
3,284 69.05 226,760.20
MACQUARIE GROUP LTD
5,910 184.43 1,089,981.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
43,747 5.06 221,359.82
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
27,312 13.60 371,443.20
SUNCORP GROUP LTD
26,095 12.72 331,928.40
178/256
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LENDLEASE GROUP
23,884 8.38 200,147.92
COMPUTERSHARE LIMITED
13,522 24.01 324,663.22
XERO LTD
4,270 76.31 325,843.70
TELSTRA GROUP LTD
63,795 4.09 260,921.55
APA GROUP
28,479 10.66 303,586.14
ORIGIN ENERGY LIMITED
48,915 7.30 357,079.50
豪ドル小計 1,186,638 28,695,484.95
(2,644,001,983)
銘柄数 41
比 率 2.4 ％ 2.5 ％
ニュージーランドドル 株 ニュージーランド ニュージーランドド
ドル ル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
25,244 8.41 212,302.04
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
10,889 25.20 274,402.80
SPARK NEW ZEALAND LTD
38,917 5.18 201,784.64
MERIDIAN ENERGY LTD
52,034 5.27 274,219.18
ニュージーランドドル小計 127,084 962,708.66
(81,281,492)
銘柄数 4
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
33,328 49.70 1,656,401.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
27,000 96.25 2,598,750.00
MTR CORPORATION
18,500 42.45 785,325.00
Galaxy Entertainment Group
56,000 54.90 3,074,400.00
Limited
Sands China Ltd
87,200 30.00 2,616,000.00
WH Group Limited
241,500 4.76 1,149,540.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
67,000 27.20 1,822,400.00
HANG SENG BANK
12,900 128.20 1,653,780.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
22,154 368.40 8,161,533.60
AIA GROUP LTD
209,510 87.60 18,353,076.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
29,328 49.75 1,459,068.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
52,403 29.65 1,553,748.95
SINO LAND CO
131,800 10.38 1,368,084.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 111.60 2,120,400.00
SWIRE PACIFIC LTD A
20,500 72.20 1,480,100.00
SWIRE PROPERTIES LTD
60,000 22.25 1,335,000.00
HKT Trust / HKT Ltd
127,000 10.10 1,282,700.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
20,000 44.00 880,000.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
22,000 58.00 1,276,000.00
HONG KONG & CHINA GAS
181,589 7.68 1,394,603.52
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
12,500 43.95 549,375.00
香港ドル小計 1,451,212 56,570,285.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(941,895,256)
銘柄数 21
比 率 0.8 ％ 0.9 ％
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
43,800 7.35 321,930.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
69,800 3.51 244,998.00
GENTING SINGAPORE LTD
266,600 0.99 263,934.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
62,975 4.06 255,678.50
DBS GROUP HOLDINGS LTD
29,381 34.55 1,015,113.55
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
43,313 12.66 548,342.58
UNITED OVERSEAS BANK
18,949 29.40 557,100.60
SINGAPORE EXCHANGE LTD
13,780 9.21 126,913.80
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
71,600 3.91 279,956.00
CITY DEVELOPMENTS
23,000 8.04 184,920.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
26,800 6.80 182,240.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
153,300 2.45 375,585.00
シンガポールドル小計 823,298 4,356,712.03
(430,399,581)
銘柄数 12
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
イスラエルシュケル 株 イスラエルシュケ イスラエルシュケル
ル
ICL GROUP LTD
22,863 27.12 620,044.56
ELBIT SYSTEMS LTD
450 576.80 259,560.00
BANK HAPOALIM BM
31,102 32.35 1,006,149.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL
20,216 30.42 614,970.72
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
20,800 18.26 379,808.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,541 117.70 652,175.70
AZRIELI GROUP LTD
2,148 231.50 497,262.00
NICE LTD
863 717.60 619,288.80
イスラエルシュケル小計 103,983 4,649,259.48
(180,348,494)
銘柄数 8
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
株 円
合 計 18,569,917 106,523,621,280
(106,523,621,280)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
投資証券 米ドル 米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE
3,076 487,915.12
EQUITIES INC
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AMERICAN TOWER CORP
7,989 1,718,993.13
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2,035 352,238.15
BOSTON PROPERTIES INC
2,707 191,790.95
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,787 210,919.61
CROWN CASTLE INC
7,349 1,067,883.19
DIGITAL REALTY TRUST INC
5,207 557,149.00
EQUINIX INC
1,607 1,156,429.34
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
3,744 255,677.76
INC
EQUITY RESIDENTIAL
5,488 343,548.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,072 234,307.04
EXTRA SPACE STORAGE INC
2,548 387,525.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
9,991 271,755.20
HOST HOTELS & RESORTS INC
16,030 290,623.90
INVITATION HOMES INC
11,651 371,783.41
KIMCO REALTY CORP
9,940 218,083.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
17,382 229,790.04
MID-AMERICA APARTMENT
1,942 313,128.08
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
15,971 2,018,734.40
PUBLIC STORAGE
2,564 753,328.84
REALTY INCOME CORP
9,295 623,694.50
REGENCY CENTERS CORP
3,776 248,762.88
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,915 550,390.15
SIMON PROPERTY GROUP INC
5,463 685,333.35
SUN COMMUNITIES INC
2,468 370,693.60
UDR INC
6,580 267,345.40
VENTAS INC
6,938 353,838.00
VICI PROPERTIES INC
16,562 562,445.52
WELLTOWER INC
8,122 608,175.36
WEYERHAEUSER CO
12,300 396,060.00
WP CAREY INC
2,931 248,431.56
米ドル小計 206,430 16,346,775.20
(2,131,619,486)
銘柄数 31
比 率 1.9 ％ 84.9 ％
加ドル 加ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
8,688 199,389.60
TRUST
加ドル小計 8,688 199,389.60
(19,436,498)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.8 ％
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ユーロ ユーロ
COVIVIO 2,463 153,568.05
GECINA SA
1,730 189,089.00
KLEPIERRE 7,668 179,354.52
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,137 184,424.23
ユーロ小計 14,998 706,435.80
(100,271,497)
銘柄数 4
比 率 0.1 ％ 4.0 ％
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
32,265 140,643.13
LAND SECURITIES GROUP PLC
24,397 170,535.03
SEGRO PLC
20,049 162,998.37
英ポンド小計 76,711 474,176.53
(76,171,717)
銘柄数 3
比 率 0.1 ％ 3.0 ％
豪ドル 豪ドル
DEXUS/AU 11,966 96,804.94
GOODMAN GROUP
28,312 553,499.60
GPT GROUP
28,809 132,521.40
MIRVAC GROUP
58,377 134,850.87
SCENTRE GROUP
89,899 279,585.89
STOCKLAND 24,415 95,706.80
豪ドル小計 241,778 1,292,969.50
(119,134,209)
銘柄数 6
比 率 0.1 ％ 4.7 ％
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
31,400 1,995,470.00
香港ドル小計 31,400 1,995,470.00
(33,224,575)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.3 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
151,900 317,471.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポールドル小計 151,900 317,471.00
(31,362,960)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.2 ％
円
投資証券合計 2,511,220,942
(2,511,220,942)
円
合 計 2,511,220,942
(2,511,220,942)
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（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 66,540,512 108,154,025
コール・ローン 744,000,257 1,607,446,866
株式 49,510,264,514 51,638,137,832
未収配当金 10,794,107 13,359,516
流動資産合計
50,331,599,390 53,367,098,239
資産合計
50,331,599,390 53,367,098,239
負債の部
流動負債
未払解約金 82,123,452 39,596,205
未払利息 787 780
流動負債合計
82,124,239 39,596,985
負債合計
82,124,239 39,596,985
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,842,545,070 12,191,756,692
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 38,406,930,081 41,135,744,562
元本等合計
50,249,475,151 53,327,501,254
純資産合計
50,249,475,151 53,327,501,254
負債純資産合計
50,331,599,390 53,367,098,239
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
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2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
11,737,336,215 円 11,842,545,070 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,808,560,992 円 2,615,917,709 円
同期中における一部解約元本額 2,703,352,137 円 2,266,706,087 円
同期末における元本額 11,842,545,070 円 12,191,756,692 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国株式 9,415,232,079 円 9,545,506,667 円
東京海上セレクション・バランス30 295,174,460 円 328,380,778 円
東京海上セレクション・バランス50 1,034,357,849 円 1,126,974,975 円
東京海上セレクション・バランス70 1,001,674,930 円 1,073,231,649 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
75,249,226 円 99,503,356 円
回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
6,212,594 円 5,733,635 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
11,223,508 円 11,121,756 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
3,420,424 円 1,303,876 円
定〉
計 11,842,545,070 円 12,191,756,692 円
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2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 11,842,545,070 口 12,191,756,692 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
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1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,820,583,323 円
合計 2,820,583,323 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（自 2022年1月26日 至 2023年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,398,681,449円
合計 △2,398,681,449円
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( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3
月23日から2023年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2022年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 4.2431 円 1 口当たり純資産額 4.3741 円
（1万口当たり純資産額 42,431 円） （1万口当たり純資産額 43,741 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
CHEVRONTEXACO CORP
15,600 180.83 2,820,948.00
CONOCOPHILLIPS 14,100 118.81 1,675,221.00
EOG RESOURCES INC
12,200 132.76 1,619,672.00
EXXON MOBIL CORPORATION
33,100 113.81 3,767,111.00
HALLIBURTON CO
12,000 39.84 478,080.00
KINDER MORGAN INC
12,000 18.57 222,840.00
PHILLIPS 66
4,700 107.01 502,947.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,000 237.74 713,220.00
SCHLUMBERGER LTD
10,000 55.47 554,700.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
1,600 313.34 501,344.00
BALL CORP
10,000 57.05 570,500.00
CORTEVA INC
5,791 62.51 361,995.41
DOW INC
5,791 58.20 337,036.20
DUPONT DE NEMOURS INC
5,791 74.94 433,977.54
ECOLAB INC
1,500 153.67 230,505.00
INTERNATIONAL PAPER CO
5,000 36.75 183,750.00
LINDE PLC
3,300 328.63 1,084,479.00
PPG INDUSTRIES INC
2,200 130.97 288,134.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,800 249.36 448,848.00
AMETEK INC
11,300 144.08 1,628,104.00
COPART INC
86,500 65.10 5,631,150.00
ROLLINS INC
80,300 36.32 2,916,496.00
VERISK ANALYTICS INC
42,700 183.35 7,829,045.00
NIKE INC -CL B
67,900 126.83 8,611,757.00
187/256
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
90,100 97.70 8,802,770.00
ALPHABET INC-CL C
94,000 99.21 9,325,740.00
NETFLIX INC
16,400 363.83 5,966,812.00
THE WALT DISNEY CO
37,600 106.00 3,985,600.00
AMAZON.COM INC
151,300 96.32 14,573,216.00
POOL CORP
19,000 364.26 6,920,940.00
TJX COMPANIES INC
111,300 81.30 9,048,690.00
COSTCO WHOLESALE CORP
14,900 492.11 7,332,439.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
37,900 64.84 2,457,436.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,800 277.16 2,716,168.00
MEDTRONIC PLC
40,200 80.80 3,248,160.00
TELADOC HEALTH INC
19,300 27.20 524,960.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
29,500 491.60 14,502,200.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,500 113.82 853,650.00
MERCK & CO. INC.
72,700 108.52 7,889,404.00
SEAGEN INC
10,000 136.85 1,368,500.00
ZOETIS INC
43,700 165.89 7,249,393.00
HDFC Bank Ltd
123,200 71.44 8,801,408.00
MOODY'S CORP
21,800 315.36 6,874,848.00
MSCI INC
26,900 519.84 13,983,696.00
ADOBE INC
22,400 361.32 8,093,568.00
MASTERCARD INC-CLASS A
31,500 380.01 11,970,315.00
MICROSOFT CORP
88,300 242.04 21,372,132.00
PAYPAL HOLDINGS INC
78,200 79.58 6,223,156.00
SALESFORCE INC
46,400 154.86 7,185,504.00
VISA INC-CLASS A SHARES
53,200 223.89 11,910,948.00
APPLE INC
78,900 142.53 11,245,617.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,900 92.70 454,230.00
CONSTELLATION ENERGY
2,833 83.91 237,717.03
DOMINION ENERGY INC
4,000 62.48 249,920.00
DUKE ENERGY CORP
10,300 101.37 1,044,111.00
EXELON CORP
8,500 41.51 352,835.00
NEXTERA ENERGY INC
24,900 83.90 2,089,110.00
PPL CORPORATION
30,600 29.49 902,394.00
SOUTHERN CO
12,200 66.70 813,740.00
ADVANCED MICRO DEVICES
51,100 74.70 3,817,170.00
LAM RESEARCH CORP
6,100 487.50 2,973,750.00
NVIDIA CORP
66,300 192.65 12,772,695.00
Taiwan Semiconductor
46,500 94.56 4,397,040.00
Manufacturing
米ドル小計 2,092,406 287,943,842.18
(37,547,877,020)
銘柄数 63
比 率 70.4 ％ 72.7 ％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル 株 加ドル 加ドル
ENBRIDGE INC
13,000 55.55 722,150.00
SUNCOR ENERGY INC
12,900 44.78 577,662.00
TC ENERGY CORP
10,000 57.43 574,300.00
DOLLARAMA INC
117,100 85.18 9,974,578.00
加ドル小計 153,000 11,848,690.00
(1,155,010,301)
銘柄数 4
比 率 2.2 ％ 2.2 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
25,400 14.18 360,172.00
TOTALENERGIES SE
17,400 58.69 1,021,206.00
AIR LIQUIDE
6,281 144.68 908,735.08
AKZO NOBEL
5,333 68.80 366,910.40
BASF SE
13,200 53.04 700,128.00
SYMRISE AG
3,500 98.36 344,260.00
HERMES INTERNATIONAL
6,100 1,650.50 10,068,050.00
L'OREAL 24,300 379.50 9,221,850.00
E.ON SE
50,000 10.10 505,250.00
ENEL SPA
100,000 5.49 549,600.00
ENGIE 8,000 12.96 103,696.00
IBERDROLA SA
70,000 10.84 759,150.00
IBERDROLA SA-RTS
70,000 0.18 13,160.00
ASML HOLDING NV
10,200 615.70 6,280,140.00
ユーロ小計 409,714 31,202,307.48
(4,428,855,523)
銘柄数 14
比 率 8.3 ％ 8.6 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
140,000 4.75 665,350.00
SHELL PLC-NEW
47,300 23.47 1,110,367.50
JOHNSON MATTHEY PLC
9,722 21.38 207,856.36
DIAGEO PLC
179,900 36.88 6,634,712.00
ASTRAZENECA PLC
74,800 107.10 8,011,080.00
ST JAMES'S PLACE PLC
118,900 12.00 1,426,800.00
NATIONAL GRID PLC
47,941 10.31 494,271.71
英ポンド小計 618,563 18,550,437.57
(2,979,942,291)
銘柄数 7
比 率 5.6 ％ 5.8 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
GIVAUDAN-REG 300 2,930.00 879,000.00
NESTLE SA-REGISTERED
76,000 112.56 8,554,560.00
LONZA GROUP AG-REG
7,200 485.80 3,497,760.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
21,500 295.40 6,351,100.00
スイスフラン小計 105,000 19,282,420.00
(2,725,762,891)
銘柄数 4
比 率 5.1 ％ 5.3 ％
スウェーデンクローネ 株 スウェーデンク スウェーデンクロー
ローネ ネ
ATLAS COPCO AB-A SHS
156,100 132.66 20,708,226.00
スウェーデンクローネ小計 156,100 20,708,226.00
(264,651,128)
銘柄数 1
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェークロー ノルウェークローネ
ネ
EQUINOR ASA
45,000 300.90 13,540,500.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,000 444.60 2,667,600.00
ノルウェークローネ小計 51,000 16,208,100.00
(214,109,001)
銘柄数 2
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
デンマーククローネ 株 デンマーククロー デンマーククローネ
ネ
NOVO NORDISK A/S-B
80,000 957.20 76,576,000.00
デンマーククローネ小計 80,000 76,576,000.00
(1,461,070,080)
銘柄数 1
比 率 2.7 ％ 2.8 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
7,228 37.75 272,857.00
BHP GROUP LIMITED
40,000 49.71 1,988,400.00
RIO TINTO LIMITED
10,000 127.44 1,274,400.00
CSL LIMITED
19,500 297.81 5,807,295.00
豪ドル小計 76,728 9,342,952.00
(860,859,597)
銘柄数 4
比 率 1.6 ％ 1.7 ％
株 円
合 計 3,742,511 51,638,137,832
(51,638,137,832)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2023年1月26日から
2023年7月25日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
【東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）】
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前期 当中間計算期間末
2023年 1月25日現在 2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
3,403,335,794 3,804,483,980
親投資信託受益証券
24,749,546 33,997,344
未収入金
3,428,085,340 3,838,481,324
流動資産合計
3,428,085,340 3,838,481,324
資産合計
負債の部
流動負債
1,168,542 8,414,914
未払解約金
805,862 874,383
未払受託者報酬
21,489,710 23,316,877
未払委託者報酬
178,996 194,209
その他未払費用
23,643,110 32,800,383
流動負債合計
23,643,110 32,800,383
負債合計
純資産の部
元本等
2,695,272,340 2,700,356,118
元本
※1 ※1
剰余金
709,169,890 1,105,324,823
中間剰余金又は中間欠損金（△）
189,816,756 166,680,155
（分配準備積立金）
3,404,442,230 3,805,680,941
元本等合計
3,404,442,230 3,805,680,941
純資産合計
3,428,085,340 3,838,481,324
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
－ 1
受取利息
77,764,212 418,425,784
有価証券売買等損益
77,764,212 418,425,785
営業収益合計
営業費用
2 1
支払利息
703,685 874,383
受託者報酬
18,764,948 23,316,877
委託者報酬
156,280 194,209
その他費用
19,624,915 24,385,470
営業費用合計
58,139,297 394,040,315
営業利益又は営業損失（△）
58,139,297 394,040,315
経常利益又は経常損失（△）
58,139,297 394,040,315
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 116,196 27,926,648
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
569,771,282 709,169,890
期首剰余金又は期首欠損金（△）
92,262,659 122,617,056
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
92,262,659 122,617,056
少額
24,472,135 92,575,790
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
24,472,135 92,575,790
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
695,817,299 1,105,324,823
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. ※1 期首元本額 2,145,467,083 円 2,695,272,340 円
期中追加設定元本額 726,639,474 円 353,535,099 円
期中一部解約元本額 176,834,217 円 348,451,321 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 2,695,272,340 口 2,700,356,118 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（1口当たり情報に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当中間計算期間末
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.2631 円 1 口当たり純資産額 1.4093 円
（1万口当たり純資産額 12,631 円） （1万口当たり純資産額 14,093 円）
（ご参考）
当ファンドは、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券マザーファン
ド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザー
ファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」、
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」を主要な投資対
象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの
受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 172,460,380 761,256,985
国債証券 23,707,574,480 25,832,968,540
地方債証券 1,231,403,200 1,375,290,088
特殊債券 199,875,000 200,172,000
社債券 1,137,284,547 1,236,307,551
未収入金 161,149,650 181,479,500
未収利息 36,098,359 39,348,934
前払費用 1,590,628 1,607,936
流動資産合計
26,647,436,244 29,628,431,534
資産合計
26,647,436,244 29,628,431,534
負債の部
流動負債
未払金 283,486,860 228,171,340
未払解約金 20,329,955 694,093,065
未払利息 83 1,827
流動負債合計
303,816,898 922,266,232
負債合計
303,816,898 922,266,232
純資産の部
元本等
元本 ※1 21,374,821,874 22,874,618,860
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,968,797,472 5,831,546,442
元本等合計
26,343,619,346 28,706,165,302
純資産合計
26,343,619,346 28,706,165,302
負債純資産合計
26,647,436,244 29,628,431,534
（2）注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
17,045,546,776 円 21,374,821,874 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 6,239,322,394 円 3,347,542,962 円
同期中における一部解約元本額 1,910,047,296 円 1,847,745,976 円
同中間期末における元本額 21,374,821,874 円 22,874,618,860 円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09＜適格機関
740,017,614 円 572,352,234 円
投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05＜適格機関
2,702,697,087 円 2,525,531,061 円
投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09＜適格機関
1,995,337,655 円 1,880,007,602 円
投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－12＜適格機関
2,741,645,200 円 2,622,728,234 円
投資家限定＞
東京海上セレクション・日本債券インデック
4,119,021,651 円 4,333,557,906 円
ス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回
335,799,208 円 378,781,068 円
決算型）
東京海上・円資産インデックスバランスファ
123,940,209 円 132,694,132 円
ンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 448,775,451 円 654,683,029 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 198,477,144 円 302,438,616 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 112,567,400 円 173,256,954 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 154,405,490 円 231,588,656 円
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜適格機関
51,539,061 円 40,542,005 円
投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
746,831,532 円 921,267,220 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
2,452,205,866 円 3,115,143,674 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスオープン＜適格機関投資家限
1,690,539,491 円 1,428,539,272 円
定＞
円資産インデックスバランス＜円奏会ベー
2,761,021,815 円 3,561,507,197 円
シック＞（適格機関投資家専用）
計 21,374,821,874 円 22,874,618,860 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 21,374,821,874 口 22,874,618,860 口
数
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.2325 円 1 口当たり純資産額 1.2549 円
（1万口当たり純資産額 12,325 円） （1万口当たり純資産額 12,549 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 21,808,181 1,538,000
コール・ローン 778,730,575 349,755,677
国債証券 44,491,047,678 45,007,620,670
地方債証券 ― 298,445,000
社債券 41,474,648,856 36,559,361,366
未収入金 1,507,590,900 791,579,250
未収利息 104,606,798 100,398,800
前払費用 7,342,895 14,014,192
流動資産合計
88,385,775,883 83,122,712,955
資産合計
88,385,775,883 83,122,712,955
負債の部
流動負債
未払金 1,812,089,600 800,000,000
未払解約金 110,034,239 81,628,827
未払利息 378 839
流動負債合計
1,922,124,217 881,629,666
負債合計
1,922,124,217 881,629,666
純資産の部
元本等
元本 ※1 64,534,994,402 60,098,475,865
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 21,928,657,264 22,142,607,424
元本等合計
86,463,651,666 82,241,083,289
純資産合計
86,463,651,666 82,241,083,289
負債純資産合計
88,385,775,883 83,122,712,955
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
65,890,862,584 円 64,534,994,402 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 12,866,665,574 円 5,799,680,009 円
同期中における一部解約元本額 14,222,533,756 円 10,236,198,546 円
同中間期末における元本額 64,534,994,402 円 60,098,475,865 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・バランス30 4,791,176,227 円 5,274,064,645 円
東京海上セレクション・バランス50 6,296,036,731 円 7,184,246,878 円
東京海上セレクション・バランス70 1,665,214,197 円 1,975,870,896 円
東京海上セレクション・日本債券 11,502,468,436 円 11,407,336,912 円
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向
5,403,270,826 円 5,328,425,760 円
け）
東京海上・日本債券オープン（野村SMA・EW向
30,977,464,029 円 28,336,014,608 円
け）
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回
308,806,127 円 347,450,507 円
決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
106,799,838 円 106,326,560 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
69,040,095 円 77,115,862 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
2,697,425 円 3,119,583 円
定〉
東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資
3,412,020,471 円 58,503,654 円
家専用）
計 64,534,994,402 円 60,098,475,865 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 64,534,994,402 口 60,098,475,865 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 （デリバティブ取引等に関す
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる よった場合、当該価額が異なる
こともあります。 こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2023年7月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.3398 円 1 口当たり純資産額 1.3684 円
（1万口当たり純資産額 13,398 円） （1万口当たり純資産額 13,684 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 179,689,066 222,624,979
株式 ※2 2,821,103,190 3,848,163,560
派生商品評価勘定 3,554,100 4,220,100
未収配当金 4,733,750 5,359,678
流動資産合計
3,009,080,106 4,080,368,317
資産合計
3,009,080,106 4,080,368,317
負債の部
流動負債
前受金 2,934,000 3,645,000
未払解約金 3,093,692 4,249,667
未払利息 87 534
流動負債合計
6,027,779 7,895,201
負債合計
6,027,779 7,895,201
純資産の部
元本等
元本 ※1 1,434,866,743 1,661,041,832
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,568,185,584 2,411,431,284
元本等合計
3,003,052,327 4,072,473,116
純資産合計
3,003,052,327 4,072,473,116
負債純資産合計
3,009,080,106 4,080,368,317
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
1,654,043,540 円 1,434,866,743 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 563,214,094 円 495,063,754 円
同期中における一部解約元本額 782,390,891 円 268,888,665 円
同中間期末における元本額 1,434,866,743 円 1,661,041,832 円
元本の内訳＊
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
206,619,251 円 194,159,435 円
回決算型）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックス
1,228,247,492 円 1,466,882,397 円
ファンド＜適格機関投資家限定＞
計 1,434,866,743 円 1,661,041,832 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算
期間末日における当該親投資信託の受益権 1,434,866,743 口 1,661,041,832 口
の総数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、担 代用有価証券として、担
保に供している資産は次 保に供している資産は次
のとおりであります。 のとおりであります。
株式 株式
58,838,000 円 62,667,500 円
（注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（2023年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 174,591,000 ― 178,155,000 3,564,000
東証株価指数先物 174,591,000 ― 178,155,000 3,564,000
合 計 174,591,000 ― 178,155,000 3,564,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2023年7月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 201,330,000 ― 205,560,000 4,230,000
東証株価指数先物 201,330,000 ― 205,560,000 4,230,000
合 計 201,330,000 ― 205,560,000 4,230,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期
間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 2.0929 円 1 口当たり純資産額 2.4518 円
（1万口当たり純資産額 20,929 円） （1万口当たり純資産額 24,518 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 431,650 112,529
コール・ローン 695,012,305 915,605,447
株式 81,197,835,070 91,009,402,730
未収入金 28,772,914 936,717,234
未収配当金 51,835,400 58,371,200
流動資産合計
81,973,887,339 92,920,209,140
資産合計
81,973,887,339 92,920,209,140
負債の部
流動負債
未払金 31,762,811 905,935,107
未払解約金 132,326,017 87,207,244
未払利息 337 2,198
流動負債合計
164,089,165 993,144,549
負債合計
164,089,165 993,144,549
純資産の部
元本等
元本 ※1 37,080,085,188 36,036,713,189
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 44,729,712,986 55,890,351,402
元本等合計
81,809,798,174 91,927,064,591
純資産合計
81,809,798,174 91,927,064,591
負債純資産合計
81,973,887,339 92,920,209,140
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
35,961,310,316 円 37,080,085,188 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 7,021,032,890 円 2,519,383,897 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 5,902,258,018 円 3,562,755,896 円
同中間期末における元本額 37,080,085,188 円 36,036,713,189 円
元本の内訳＊
日本株アクティブファンド＜適格機関投資家
109,197,960 円 104,717,192 円
限定＞
東京海上セレクション・日本株式 16,168,890,465 円 16,002,832,301 円
東京海上セレクション・バランス30 1,312,424,300 円 1,193,591,710 円
東京海上セレクション・バランス50 5,253,932,256 円 4,952,740,847 円
東京海上セレクション・バランス70 5,360,096,121 円 5,253,725,576 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回
198,823,934 円 184,828,604 円
決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
11,459,232 円 9,425,053 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
22,223,787 円 20,505,788 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
2,604,943 円 2,488,405 円
定〉
東京海上・日本株式ＧＡＲＰ＜適格機関投資
8,640,432,190 円 8,311,857,713 円
家限定＞
計 37,080,085,188 円 36,036,713,189 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 37,080,085,188 口 36,036,713,189 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 2.2063 円 1 口当たり純資産額 2.5509 円
（1万口当たり純資産額 22,063 円） （1万口当たり純資産額 25,509 円）
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「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 41,652,155 40,683,269
コール・ローン 27,761,637 16,104,470
国債証券 13,014,141,470 15,786,198,895
未収利息 81,921,771 105,874,502
前払費用 7,283,851 10,849,748
流動資産合計
13,172,760,884 15,959,710,884
資産合計
13,172,760,884 15,959,710,884
負債の部
流動負債
未払解約金 18,357,395 17,998,122
未払利息 13 38
流動負債合計
18,357,408 17,998,160
負債合計
18,357,408 17,998,160
純資産の部
元本等
元本 ※1 7,737,975,705 8,678,993,756
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,416,427,771 7,262,718,968
元本等合計
13,154,403,476 15,941,712,724
純資産合計
13,154,403,476 15,941,712,724
負債純資産合計
13,172,760,884 15,959,710,884
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
5,942,840,376 円 7,737,975,705 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,793,945,488 円 1,494,503,248 円
同期中における一部解約元本額 998,810,159 円 553,485,197 円
同中間期末における元本額 7,737,975,705 円 8,678,993,756 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国債券インデック
4,838,451,794 円 5,275,590,516 円
ス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回
247,034,039 円 256,685,118 円
決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 110,052,574 円 147,844,993 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 56,161,429 円 78,807,787 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 34,507,253 円 48,909,350 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 56,800,810 円 78,452,624 円
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜適格機関
37,476,579 円 27,864,843 円
投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40＜
550,363,074 円 631,211,013 円
適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60＜
1,807,128,153 円 2,133,627,512 円
適格機関投資家限定＞
計 7,737,975,705 円 8,678,993,756 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 7,737,975,705 口 8,678,993,756 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2023年7月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.7000 円 1 口当たり純資産額 1.8368 円
（1万口当たり純資産額 17,000 円） （1万口当たり純資産額 18,368 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 44,711,424 71,313,754
コール・ローン 64,058,670 64,303,234
国債証券 26,657,034,512 29,610,919,005
未収入金 108,249,122 119,045,122
未収利息 138,648,515 177,990,022
前払費用 45,434,388 37,955,245
流動資産合計
27,058,136,631 30,081,526,382
資産合計
27,058,136,631 30,081,526,382
負債の部
流動負債
未払金 99,818,028 110,040,861
未払解約金 11,600,230 32,591,677
未払利息 31 154
流動負債合計
111,418,289 142,632,692
負債合計
111,418,289 142,632,692
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,945,633,341 11,248,076,269
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 16,001,085,001 18,690,817,421
元本等合計
26,946,718,342 29,938,893,690
純資産合計
26,946,718,342 29,938,893,690
負債純資産合計
27,058,136,631 30,081,526,382
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
10,755,895,489 円 10,945,633,341 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,078,037,333 円 1,020,209,223 円
同期中における一部解約元本額 1,888,299,481 円 717,766,295 円
同中間期末における元本額 10,945,633,341 円 11,248,076,269 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国債券 5,480,452,839 円 5,497,740,260 円
東京海上セレクション・バランス30 1,131,889,203 円 1,144,753,485 円
東京海上セレクション・バランス50 2,589,692,827 円 2,714,648,073 円
東京海上セレクション・バランス70 1,572,136,264 円 1,713,648,202 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回
171,462,208 円 177,286,249 円
決算型）
計 10,945,633,341 円 11,248,076,269 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 10,945,633,341 口 11,248,076,269 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2023年7月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 2.4619 円 1 口当たり純資産額 2.6617 円
（1万口当たり純資産額 24,619 円） （1万口当たり純資産額 26,617 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 1,042,322,595 1,353,625,050
コール・ローン 273,949,540 361,042,079
株式 106,523,621,280 147,603,281,891
投資証券 2,511,220,942 3,107,605,926
派生商品評価勘定 71,883,902 66,994,036
未収配当金 80,912,443 108,875,000
差入委託証拠金 894,288,095 1,112,317,312
流動資産合計
111,398,198,797 153,713,741,294
資産合計
111,398,198,797 153,713,741,294
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 566,713 361,613
未払解約金 31,497,411 65,288,761
未払利息 132 866
流動負債合計
32,064,256 65,651,240
負債合計
32,064,256 65,651,240
純資産の部
元本等
元本 ※1 26,873,327,459 30,618,522,016
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 84,492,807,082 123,029,568,038
元本等合計
111,366,134,541 153,648,090,054
純資産合計
111,366,134,541 153,648,090,054
負債純資産合計
111,398,198,797 153,713,741,294
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
16,521,030,366 円 26,873,327,459 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 12,349,504,370 円 6,067,958,693 円
同期中における一部解約元本額 1,997,207,277 円 2,322,764,136 円
同中間期末における元本額 26,873,327,459 円 30,618,522,016 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国株式インデック
9,199,572,062 円 10,154,849,461 円
ス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回
103,112,339 円 96,388,513 円
決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 137,808,850 円 166,576,502 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 75,014,168 円 94,708,370 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 47,531,242 円 60,612,098 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 82,980,639 円 103,112,879 円
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機関
15,177,952 円 9,105,959 円
投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40＜
192,040,331 円 198,478,197 円
適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60＜
1,513,308,733 円 1,610,195,369 円
適格機関投資家限定＞
先進国株式インデックス（適格機関投資家専
2,531,615,905 円 2,009,514,297 円
用）
東京海上セレクション・外国株式インデック
12,975,165,238 円 16,114,980,371 円
ス２＜適格機関投資家限定＞
計 26,873,327,459 円 30,618,522,016 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 26,873,327,459 口 30,618,522,016 口
数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
（2023年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
市場取引
S&P 500 EMIN
1,685,594,410 ― 1,735,372,980 49,778,570
DJ EU STX 50
331,960,754 ― 348,628,767 16,668,013
FTSE 100 IDX
268,949,910 ― 273,820,516 4,870,606
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
（2023年7月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 2,964,739,285 ― 3,031,377,708 66,638,423
市場取引
S&P 500 EMIN
2,247,197,399 ― 2,303,708,346 56,510,947
DJ EU STX 50
431,091,885 ― 435,063,447 3,971,562
FTSE 100 IDX
286,450,001 ― 292,605,915 6,155,914
合 計 2,964,739,285 ― 3,031,377,708 66,638,423
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期
間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
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（2023年7月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
買建 221,426,416 ― 221,420,416 △6,000
市場取引
以外の取引 米ドル 191,079,000 ― 191,073,735 △5,265
ユーロ 20,367,100 ― 20,366,645 △455
英ポンド 9,980,316 ― 9,980,036 △280
合 計 221,426,416 ― 221,420,416 △6,000
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
ついては、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、
発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに
計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 4.1441 円 1 口当たり純資産額 5.0181 円
（1万口当たり純資産額 41,441 円） （1万口当たり純資産額 50,181 円）
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「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 108,154,025 218,539,026
コール・ローン 1,607,446,866 913,302,873
株式 51,638,137,832 64,332,998,784
未収配当金 13,359,516 27,350,499
流動資産合計
53,367,098,239 65,492,191,182
資産合計
53,367,098,239 65,492,191,182
負債の部
流動負債
未払解約金 39,596,205 66,508,324
未払利息 780 2,192
流動負債合計
39,596,985 66,510,516
負債合計
39,596,985 66,510,516
純資産の部
元本等
元本 ※1 12,191,756,692 11,887,297,646
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 41,135,744,562 53,538,383,020
元本等合計
53,327,501,254 65,425,680,666
純資産合計
53,327,501,254 65,425,680,666
負債純資産合計
53,367,098,239 65,492,191,182
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
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3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
11,842,545,070 円 12,191,756,692 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,615,917,709 円 954,452,660 円
同期中における一部解約元本額 2,266,706,087 円 1,258,911,706 円
同中間期末における元本額 12,191,756,692 円 11,887,297,646 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国株式 9,545,506,667 円 9,513,950,148 円
東京海上セレクション・バランス30 328,380,778 円 281,141,368 円
東京海上セレクション・バランス50 1,126,974,975 円 999,921,850 円
東京海上セレクション・バランス70 1,073,231,649 円 989,957,325 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回
99,503,356 円 87,054,713 円
決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
5,733,635 円 4,440,065 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
11,121,756 円 9,659,948 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
1,303,876 円 1,172,229 円
定〉
計 12,191,756,692 円 11,887,297,646 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 12,191,756,692 口 11,887,297,646 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2023年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2023年7月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 4.3741 円 1 口当たり純資産額 5.5038 円
（1万口当たり純資産額 43,741 円） （1万口当たり純資産額 55,038 円）
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 3,623,361,675 円
Ⅱ 負債総額 1,380,798 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,621,980,877 円
Ⅳ 発行済数量 2,570,454,303 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4091 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 29,158,770,396 円
Ⅱ 負債総額 640,203,765 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,518,566,631 円
Ⅳ 発行済数量 22,988,879,981 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2405 円
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 85,923,446,720 円
Ⅱ 負債総額 4,487,744,050 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 81,435,702,670 円
Ⅳ 発行済数量 60,171,613,969 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3534 円
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 4,118,101,692 円
Ⅱ 負債総額 69,355 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,118,032,337 円
Ⅳ 発行済数量 1,651,703,217 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4932 円
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ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 94,535,322,364 円
Ⅱ 負債総額 743,699,844 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 93,791,622,520 円
Ⅳ 発行済数量 36,102,610,419 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5979 円
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 15,917,715,130 円
Ⅱ 負債総額 62,210,059 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,855,505,071 円
Ⅳ 発行済数量 8,713,806,474 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8196 円
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 30,022,590,938 円
Ⅱ 負債総額 323,398,303 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,699,192,635 円
Ⅳ 発行済数量 11,262,742,953 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6369 円
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 158,254,622,862 円
Ⅱ 負債総額 4,158,972,413 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 154,095,650,449 円
Ⅳ 発行済数量 30,648,243,233 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.0279 円
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ＴＭＡ外国株式マザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 66,041,454,895 円
Ⅱ 負債総額 264,396,384 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 65,777,058,511 円
Ⅳ 発行済数量 11,901,176,150 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.5269 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者に対する特典
特典はありません。
３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
４．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
５．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）にお支払いします。
８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
2023 年７月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023 年７月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 171 4,033,991
単位型公社債投資信託 2 2,995
単位型株式投資信託 11 37,943
合計 184 4,074,930
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３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第38期事業年度（2022年４月１日から
2023年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第37期 第38期
（2022年３月31日現在） （2023年３月31日現在）
資産の部
流動資産
21,389,756 20,784,858
現金・預金
319,734 427,401
前払費用
2,902,834 3,200,726
未収委託者報酬
2,610,213 3,021,468
未収収益
1,692 4
未収入金
22,412 18,592
その他の流動資産
流動資産計 27,246,644 27,453,052
固定資産
有形固定資産 ＊１ 459,081 ＊１ 433,750
建物 342,403 307,934
器具備品 116,678 125,816
無形固定資産 228,727 348,422
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア 188,720 314,954
ソフトウエア仮勘定 36,211 29,672
投資その他の資産 3,576,825 3,508,324
投資有価証券 42,253 48,291
関係会社株式 1,673,049 1,668,529
その他の関係会社有価証券 521,200 520,000
長期前払費用 40,588 30,700
敷金 474,324 474,324
その他長期差入保証金 21,230 21,230
繰延税金資産 804,178 954,048
△ 208,800
-
投資損失引当金
固定資産計 4,264,634 4,290,497
資産合計 31,511,279 31,743,550
負債の部
流動負債
未払金 3,183,398 3,477,655
未払手数料 1,306,204 1,464,843
その他未払金 1,877,194 2,012,811
未払費用 398,447 335,471
未払消費税等 277,096 266,103
未払法人税等 1,152,000 1,210,000
預り金 46,775 60,297
前受収益 2,286 2,579
賞与引当金 287,955 288,706
7 8
その他の流動負債
流動負債計 5,347,968 5,640,822
固定負債
845,039 886,720
退職給付引当金
固定負債計 845,039 886,720
負債合計 6,193,007 6,527,543
純資産の部
株主資本 25,312,741 25,210,382
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000 400,000
利益剰余金 22,912,741 22,810,382
利益準備金 500,000 500,000
22,412,741 22,310,382
その他利益剰余金
22,412,741 22,310,382
繰越利益剰余金
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5,529 5,624
評価・換算差額等
5,529 5,624
その他有価証券評価差額金
純資産合計 25,318,271 25,216,006
負債・純資産合計 31,511,279 31,743,550
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第37期 第38期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
営業収益
委託者報酬 18,065,913 16,696,838
運用受託報酬 10,405,866 11,663,951
投資助言報酬 66,255 92,682
532,829 661,029
その他営業収益
営業収益計 29,070,864 29,114,502
営業費用
支払手数料 8,365,057 7,669,451
広告宣伝費 216,312 206,908
調査費 6,860,898 7,435,066
調査費 2,728,988 2,823,854
委託調査費 4,131,910 4,611,211
委託計算費 115,017 119,180
営業雑経費 259,680 265,287
通信費 38,574 60,267
印刷費 175,527 160,147
協会費 24,866 23,883
諸会費 11,208 12,732
9,504 8,256
図書費
営業費用計 15,816,967 15,695,895
一般管理費
給料 3,925,627 3,883,418
役員報酬 128,277 83,430
給料・手当 2,779,798 2,848,648
賞与 1,017,551 951,339
交際費 4,546 13,259
寄付金 2,632 4,696
旅費交通費 17,590 140,480
租税公課 167,411 174,372
不動産賃借料 468,092 468,091
退職給付費用 161,994 163,194
賞与引当金繰入 287,955 288,706
固定資産減価償却費 165,703 165,502
法定福利費 630,892 629,504
福利厚生費 12,315 10,617
487,975 503,320
諸経費
一般管理費計 6,332,736 6,445,164
営業利益 6,921,159 6,973,442
営業外収益
受取利息 206 189
受取配当金 ＊１ 5,672 ＊１ 4,304
13,622 13,722
雑益
営業外収益計 19,500 18,216
営業外費用
為替差損 66,106 54,263
23,333 9,120
雑損
営業外費用計 89,440 63,383
経常利益 6,851,219 6,928,275
特別利益
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- 480
投資有価証券売却益
特別利益計 - 480
特別損失
固定資産除却損 610 190
投資有価証券評価損 - 501
投資損失引当金繰入額 - 208,800
その他特別損失 - 392
特別損失計 610 209,884
税引前当期純利益 6,850,609 6,718,870
法人税、住民税及び事業税 2,169,313 2,220,524
△ 69,337 △ 149,911
法人税等調整額
法人税等合計 2,099,975 2,070,612
当期純利益 4,750,633 4,648,257
(3) 【株主資本等変動計算書】
第37期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
当期変動額
△ 4,937,214
剰余金の配当
△ 0
0
特別償却準備金の取崩
4,750,633
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 0 △ 186,580
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 - 22,412,741
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
当期変動額
△ 4,937,214 △ 4,937,214 △ 4,937,214
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩
- - -
当期純利益 4,750,633 4,750,633 4,750,633
株主資本以外の項目の
△ 863 △ 863 △ 863
当期変動額（純額）
△ 186,580 △ 186,580 △ 863 △ 863 △ 187,444
当期変動額合計
当期末残高 22,912,741 25,312,741 5,529 5,529 25,318,271
第38期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
( 単位：千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,412,741
当期変動額
△ 4,750,617
剰余金の配当
4,648,257
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 102,359
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,310,382
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 22,912,741 25,312,741 5,529 5,529 25,318,271
当期変動額
△ 4,750,617 △ 4,750,617 △ 4,750,617
剰余金の配当
当期純利益 4,648,257 4,648,257 4,648,257
株主資本以外の項目の
94 94 94
当期変動額（純額）
△ 102,359 △ 102,359 94 94 △ 102,264
当期変動額合計
当期末残高 22,810,382 25,210,382 5,624 5,624 25,216,006
注記事項
（重要な会計方針）
第38期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
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定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。
③ 投資損失引当金
関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要と認められ
る額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、運
用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1) 運用報酬
投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）につい
ては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認
識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2) 成功報酬
成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払われ
ることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足時点から
短期間で支払いを受けます。
（重要な会計上の見積り）
第37期 第38期
2022年３月31日現在 2023年３月31日現在
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った 同左
会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクを識別していないため、
注記を省略しております。
（貸借対照表関係）
第37期 第38期
2022年３月31日現在 2023年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります
建物 182,121千円 建物 217,486千円
器具備品 501,021千円 器具備品 477,945千円
（損益計算書関係）
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第37期 第38期
自 2021年４月１日 自 2022年４月１日
至 2022年３月31日 至 2023年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりであ ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりであ
ります。 ります。
関係会社からの受取配当金 2,000千円 関係会社からの受取配当金 3,605千円
上記のほか、関係会社に対する営業外収益の 上記のほか、関係会社に対する営業外収益の
うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100 うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100
分の10を超えており、その金額は8,520千円で 分の10を超えており、その金額は9,067千円で
あります。 あります。
（株主資本等変動計算書関係）
第37期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2021年４月１日 2022年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,937,214千円
(ロ) １株当たり配当額 128,909円
(ハ) 基準日 2021年３月31日
(ニ) 効力発生日 2021年６月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,750,617千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 124,037円
(ニ) 基準日 2022年３月31日
(ホ) 効力発生日 2022年６月30日
第38期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2022年４月１日 2023年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2022年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,750,617千円
(ロ) １株当たり配当額 124,037円
(ハ) 基準日 2022年３月31日
(ニ) 効力発生日 2022年６月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年６月29日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
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・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,648,241千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 121,364円
(ニ) 基準日 2023年３月31日
(ホ) 効力発生日 2023年６月29日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第37期 第38期
自 2021年４月１日 自 2022年４月１日
至 2022年３月31日 至 2023年３月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
第37期（2022年３月31日現在）
2022 年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりでありま
す。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 42,253 42,253 -
敷金 474,324 474,362 37
資産計 516,578 516,616 37
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（注1） 以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
（注2） 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千
円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。こ
れらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
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（単位：千円）
貸借対照表計上額
関係会社株式
子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747
その他の関係会社有価証券 520,000
（注3） その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する
組合等への出資に該当するため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第31号 2021年６月17日改正） の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しております。
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
投資有価証券
その他有価証券のうち満期が - 21,628 538 -
あるもの
合計 - 21,628 538 -
第38期（2023年３月31日現在）
2023 年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりでありま
す。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 48,291 48,291 -
敷金 474,324 475,064 739
資産計 522,615 523,355 739
（注1） 以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
（注2） 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券については、市場価格のない株式等に該当することか
ら、時価を注記しておりません。これらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
（単位：千円）
貸借対照表計上額
関係会社株式
子会社株式 1,640,302
関連会社株式 28,227
その他の関係会社有価証券 520,000
（注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
投資有価証券
その他有価証券のうち満期が 1,679 18,855 995 995
あるもの
合計 1,679 18,855 995 995
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
第37期（2022年３月31日現在）
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 42,253 - 42,253
資産計 - 42,253 - 42,253
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 - 474,362 - 474,362
資産計 - 474,362 - 474,362
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこ
とから、レベル２の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回
り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
第38期（2023年３月31日現在）
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 48,291 - 48,291
資産計 - 48,291 - 48,291
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 - 475,064 - 475,064
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資産計 - 475,064 - 475,064
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこ
とから、レベル２の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回
り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（有価証券関係）
第37期 第38期
2022年３月31日現在 2023年３月31日現在
１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式28,227千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 521,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 520,000千円）は、
市場価格のない株式等又は貸借対照表に持分 市場価格のない株式等に該当することから、
相当額を純額で計上する組合等への出資に該 記載しておりません。
当することから、記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
37,421 28,638 8,783 27,605 18,645 8,960
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
4,832 5,645 △813 20,685 21,539 △853
信託 信託
合計 42,253 34,283 7,970 合計 48,291 40,184 8,106
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
４．減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について501千
円（その他有価証券の証券投資信託501千円）
減損処理を行っております。
（収益認識関係）
第37期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）
運用報酬 成功報酬 合計
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委託者報酬 18,065,913 - 18,065,913
運用受託報酬 10,155,263 250,602 10,405,866
投資助言報酬 66,255 - 66,255
その他営業収益 532,829 - 532,829
合計 28,820,261 250,602 29,070,864
２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 当事業
年度 末において存在する顧客との契約から 当事業年度 の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,349,421 千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 5,513,048 千円
（＊）なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあり
ません。
第38期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 16,696,838 - 16,696,838
運用受託報酬 11,529,748 134,202 11,663,951
投資助言報酬 92,682 - 92,682
その他営業収益 661,029 - 661,029
合計 28,980,299 134,202 29,114,502
２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 当事業
年度 末において存在する顧客との契約から 当事業年度 の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,513,048 千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 6,222,195 千円
（＊）なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあり
ません。
（退職給付関係）
第37期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しており
ます。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基
づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計
算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間３年以下の出向者に係
る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれており
ます。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 800,611千円
勤務費用 69,820千円
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利息費用 3,143千円
数理計算上の差異の発生額 9,121千円
退職給付の支払額 △29,833千円
退職給付債務の期末残高 852,862千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 852,862千円
未積立退職給付債務 852,862千円
未認識数理計算上の差異 △7,823千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 845,039千円
退職給付引当金 845,039千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 845,039千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 69,820千円
利息費用 3,143千円
数理計算上の差異の費用処理額 △267千円
その他 10,130千円
確定給付制度に係る退職給付費用 82,826千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、79,167千円であります。
第38期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しており
ます。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基
づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計
算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間３年以下の出向者に係
る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれており
ます。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 852,862千円
勤務費用 70,929千円
利息費用 3,351千円
数理計算上の差異の発生額 △24,231千円
退職給付の支払額 △33,244千円
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退職給付債務の期末残高 869,667千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 869,667千円
未積立退職給付債務 869,667千円
未認識数理計算上の差異 17,052千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886,720千円
退職給付引当金 886,720千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886,720千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,929千円
利息費用 3,351千円
数理計算上の差異の費用処理額 644千円
その他 6,556千円
確定給付制度に係る退職給付費用 81,482千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.8％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、81,712千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
（2022年３月31日現在） （2023年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 258,750千円 271,513千円
未払金 3,366千円 2,092千円
賞与引当金 88,171千円 88,401千円
未払法定福利費 11,424千円 11,663千円
未払事業所税 3,958千円 3,929千円
未払事業税 61,773千円 64,984千円
未払調査費 90,375千円 102,531千円
減価償却超過額 53,430千円 24,211千円
繰延資産超過額 8,569千円 9,605千円
未払確定拠出年金 2,038千円 2,120千円
未収実績連動報酬 31,195千円 48,549千円
投資損失引当金 - 63,934千円
195,620千円 267,102千円
未払費用
繰延税金資産小計 808,674千円 960,642千円
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- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 808,674千円 960,642千円
繰延税金負債
前払費用 2,055千円 4,110千円
2,440千円 2,482千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 4,495千円 6,593千円
繰延税金資産の純額
804,178千円 954,048千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期 第38期
（2022年３月31日現在） （2023年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税に関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しているため、法人税及び地方法人税の会計処理または
これらに関する税効果会計の会計処理および開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を当事業年度の期首から適用し
ています。
（セグメント情報等）
第37期 第38期
自 2021年４月１日 自 2022年４月１日
至 2022年３月31日 至 2023年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
（単位：千円） （単位：千円）
日本 その他 合計 日本 その他 合計
26,067,627 3,003,236 29,070,864 25,542,522 3,571,980 29,114,502
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国 (注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国
ごとに分類しております。 ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
同左 同左
３. 主要な顧客ごとの情報 ３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
算型） 算型）
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
4,883,617千円 3,989,751千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第37期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第38期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
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重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第37期
自 2021年４月１日
至 2022年３月31日
１株当たり純資産額 661,051円47銭
１株当たり当期純利益金額 124,037円43銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
１株当たり純資産額の算定上の基礎
（注）
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,318,271千円
－
純資産の部の合計額から控除する金額
普通株式に係る当期末の純資産額 25,318,271千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,750,633千円
－
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益金額 4,750,633千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第38期
自 2022年４月１日
至 2023年３月31日
１株当たり純資産額 658,381円38銭
１株当たり当期純利益金額 121,364円43銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
１株当たり純資産額の算定上の基礎
（注）
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,216,006千円
－
純資産の部の合計額から控除する金額
普通株式に係る当期末の純資産額 25,216,006千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
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１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,648,257千円
－
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益金額 4,648,257千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279 百万円（2023年３月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円（2023年３月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円
金融商品取引業を営んでいま
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
す。
楽天証券株式会社 19,495 百万円
株式会社足利銀行 135,000 百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円
株式会社愛媛銀行 21,367 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
います。
株式会社群馬銀行 48,652 百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745 百万円
株式会社山形銀行 12,008 百万円
保険業法に基づき損害保険業を
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
営んでいます。
（※）2023年３月末日現在。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
３【資本関係】
資本関係はありません。
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第３【その他】
１．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023 年 ６ 月 ５ 日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント 株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第38期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 東京海
上アセットマネジメント 株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年４月５日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2022年１月26日から2023年１月25日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2023年１月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年９月８日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2023年１月26日から2023年７月25日までの
中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2023年７月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（2023年１月26日から2023年７月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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