野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06) |
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提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月29日 提出
【計算期間】 第13期(自 2022年9月7日至 2023年9月6日)
【ファンド名】 野村インデックスファンド・新興国株式
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※1 ※2
ファンドは新興国の株式(DR(預託証書) を含みます。)を実質的な主要投資対象 とし、MSCIエマー
※3
ジング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース) の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
※1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会
社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融
商品取引所などで取引されます。
※2 ファンドは、「新興国株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファ
ミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主
要な投資対象という意味です。
※3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIエマージング・マー
ケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
できます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村インデックスファンド・新興国株式)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ (MSCI
(投資信託証券 エマージング・
(株式 一般)) 中近東 マーケット・
(中東) インデックス)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
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(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2010年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村インデックスファンド・新興国株式
マザーファンド
新興国株式マザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2023年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[1]MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
◆MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数
ベースの時価総額株価指数です。
■ 投資プロセス ■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
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■指数の著作権等について■
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有していま
す。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
なる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていた
としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
[2]MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉え
る投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的
に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リス
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クを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
[3]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式等に直接投資する場合があります。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限⑫、⑬及び⑯」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、また
はこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまた
はこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
ます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
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5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有
するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券また
は証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第
1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券なら
びに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有
するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいま
す。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
る証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について
将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行った先物外国為替取引を
決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これ
に類似する取引をいいます。
(参考)マザーファンドの概要
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
ます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
※
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)をいいます。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
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① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、 利子・配当等収益等を中心として 基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
す。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
※ 配当等収益 とは、 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利
息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
※ 売買益 とは、 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 6 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
<分配金をお支払いする契約の場合>
※1
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
<分配金を再投資する契約の場合>
※2
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたしま
す。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
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20%以内とします。
④デリバティブの利用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
⑤外国為替予約取引の指図(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑩投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
⑪信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
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財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑫先物取引等の運用指図(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引ならびに株式に係る有価証券店頭オプション取引(金融商品取引
法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑬スワップ取引の運用指図(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
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します。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑯直物為替先渡取引の運用指図(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑰資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.
運用方法 (3)投資制限)
⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
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≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質的
に投資を行なう新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。特にファンドが実質的な投資対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものにな
ることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
る可能性等があります。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
の制約を大きく受ける可能性があります。
●金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
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くは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があ
り ます。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
※
る率)(税抜1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
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さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%(税抜年
0.60%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.28% 年0.28% 年0.04%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
ンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
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図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額を
いい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は
一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの
「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」及び「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象とな
る予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限とし
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て、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得
が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販 売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を
受けることができます。(2023年9月末現在)
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
※
いては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
りません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け
取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
ださい。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは
ありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年9月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2023年9月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国株式
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,486,541,208 99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 650,638 0.01
合計(純資産総額) 6,487,191,846 100.00
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 3,117,790,660 3.14
メキシコ 2,303,893,079 2.32
ブラジル 5,097,773,893 5.14
チリ 206,454,948 0.20
コロンビア 51,632,348 0.05
ギリシャ 412,242,028 0.41
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トルコ 709,802,684 0.71
チェコ 160,734,494 0.16
ハンガリー 217,713,263 0.21
ポーランド 715,234,338 0.72
香港 21,144,810,741 21.35
マレーシア 1,338,169,388 1.35
タイ 1,778,495,496 1.79
フィリピン 618,505,673 0.62
インドネシア 1,902,633,611 1.92
韓国 11,660,914,297 11.77
台湾 14,077,674,494 14.21
インド 14,840,441,612 14.98
カタール 903,527,562 0.91
エジプト 11,356,058 0.01
南アフリカ 2,855,606,352 2.88
アラブ首長国連邦 1,355,917,744 1.36
クウェート 797,883,836 0.80
サウジアラビア 3,969,345,900 4.00
小計 90,248,554,499 91.12
投資信託受益証券 アメリカ 3,921,921,081 3.96
投資証券 メキシコ 76,427,404 0.07
南アフリカ 24,358,140 0.02
小計 100,785,544 0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,763,915,017 4.81
合計(純資産総額) 99,035,176,141 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,016,155,682 4.05
買建 香港 665,234,613 0.67
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国株式
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 3,803,530,672 1.7539 6,671,178,917 1.7054 6,486,541,208 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
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(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,417,000 2,368.89 5,725,624,992 2,424.05 5,858,935,376 5.91
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 6,136,100 724.45 4,445,298,168 639.15 3,921,921,081 3.96
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 657,500 6,274.02 4,125,171,401 5,683.31 3,736,778,955 3.77
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 468,040 7,263.49 3,399,606,575 7,599.24 3,556,748,290 3.59
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP 大規模小売 1,609,280 1,518.48 2,443,660,460 1,586.12 2,552,527,286 2.57
り
HOLDING LIMITED
6 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 298,600 4,145.44 1,237,829,280 4,224.72 1,261,501,691 1.27
ス・消耗燃
LIMITED
料
7 香港 株式 MEITUAN-CLASS B ホテル・レ 497,240 2,482.00 1,234,153,061 2,117.38 1,052,850,009 1.06
ストラン・
レジャー
8 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 507,800 1,691.95 859,173,124 1,706.10 866,360,627 0.87
9 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 329,300 2,299.96 757,379,133 2,605.40 857,959,702 0.86
サービス
10 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC ADR 大規模小売 58,650 9,564.84 560,978,285 14,301.34 838,773,814 0.84
り
11 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,424,000 105.86 997,713,225 83.31 785,203,910 0.79
BANK-H
12 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 273,488 2,962.84 810,302,089 2,757.89 754,251,735 0.76
13 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,870 9,699.02 512,787,716 12,743.17 673,731,398 0.68
導体製造装
置
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 332,952 2,098.76 698,787,969 1,980.30 659,345,841 0.66
15 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,237,649 493.61 610,924,400 482.02 596,583,452 0.60
機器・部品
INDUSTRY
16 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 91,200 5,943.68 542,064,112 6,401.51 583,818,396 0.58
サービス
LTD
17 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 189,550 2,626.47 497,848,981 2,889.43 547,691,836 0.55
18 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 217,460 2,226.31 484,134,460 2,461.36 535,249,085 0.54
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
19 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 631,000 1,119.27 706,260,609 840.84 530,570,040 0.53
GROUP CO-H
20 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 189,300 3,012.23 570,215,139 2,712.60 513,496,126 0.51
ラビア
21 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 150,538 3,074.71 462,861,558 3,406.65 512,830,504 0.51
導体製造装
置
22 香港 株式 JD.COM, INC. 大規模小売 233,567 2,597.21 606,623,652 2,123.12 495,891,003 0.50
り
23 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 80,700 6,184.71 499,106,484 6,054.95 488,634,465 0.49
タ・周辺機
PFD
器
24 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 458,000 736.60 337,363,468 1,022.81 468,447,056 0.47
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
25 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,440,000 86.57 470,954,400 86.08 468,316,000 0.47
シア
26 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 大規模小売 19,510 23,906.26 466,411,301 23,706.23 462,508,579 0.46
カ り
27 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 6,390,000 84.87 542,347,711 70.70 451,817,730 0.45
CHINA-H
28 香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車 98,500 4,523.27 445,542,688 4,490.85 442,348,725 0.44
29 韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 金属・鉱業 6,910 41,418.08 286,198,933 59,438.50 410,720,035 0.41
30 インド 株式 AXIS BANK LIMITED 銀行 218,400 1,617.18 353,192,265 1,865.92 407,518,894 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
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株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.20
メディア 0.07
娯楽 1.00
不動産管理・開発 1.45
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.83
化学 2.60
建設資材 0.84
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.45
紙製品・林産品 0.19
航空宇宙・防衛 0.26
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.58
電気設備 1.12
コングロマリット 1.24
機械 0.52
商社・流通業 0.13
商業サービス・用品 0.04
航空貨物・物流サービス 0.25
旅客航空輸送 0.28
海上運輸 0.29
陸上運輸 0.29
運送インフラ 0.67
自動車用部品 0.62
自動車 2.88
家庭用耐久財 0.26
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 0.90
ホテル・レストラン・レジャー 2.39
大規模小売り 4.76
専門小売り 0.61
生活必需品流通・小売り 1.42
飲料 1.16
食品 1.49
タバコ 0.35
家庭用品 0.08
パーソナルケア用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 0.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.84
バイオテクノロジー 0.59
医薬品 1.07
銀行 15.53
金融サービス 1.00
保険 2.56
情報技術サービス 2.21
ソフトウェア 0.16
通信機器 0.19
コンピュータ・周辺機器 5.74
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電子装置・機器・部品 2.27
半導体・半導体製造装置 8.27
各種電気通信サービス 1.30
無線通信サービス 1.39
電力 1.02
ガス 0.40
総合公益事業 0.03
水道 0.11
消費者金融 0.67
資本市場 0.74
各種消費者サービス 0.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.75
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.61
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.96
投資証券 ― ― 0.10
合 計 95.18
②【投資不動産物件】
野村インデックスファンド・新興国株式
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村インデックスファンド・新興国株式
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 562 米ドル 27,673,690 4,139,430,552 26,849,550 4,016,155,682 4.05
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2023年12
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 90 米ドル 4,535,550 678,427,569 4,447,350 665,234,613 0.67
引所
Connect 指数先物
(2023年10月限)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・新興国株式
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
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(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間 (2014年 9月 8日) 1,208 1,208 1.3467 1.3467
第5計算期間 (2015年 9月 7日) 1,495 1,495 1.1124 1.1124
第6計算期間 (2016年 9月 6日) 2,521 2,521 1.1405 1.1405
第7計算期間 (2017年 9月 6日) 3,765 3,765 1.4462 1.4462
第8計算期間 (2018年 9月 6日) 4,344 4,344 1.4195 1.4195
第9計算期間 (2019年 9月 6日) 4,507 4,507 1.3647 1.3647
第10計算期間 (2020年 9月 7日) 4,702 4,702 1.5073 1.5073
第11計算期間 (2021年 9月 6日) 5,744 5,744 1.8866 1.8866
第12計算期間 (2022年 9月 6日) 5,874 5,874 1.8200 1.8200
第13計算期間 (2023年 9月 6日) 6,641 6,641 1.9891 1.9891
2022年 9月末日 5,486 ― 1.6989 ―
10月末日 5,466 ― 1.6823 ―
11月末日 5,803 ― 1.7768 ―
12月末日 5,623 ― 1.7068 ―
2023年 1月末日 6,062 ― 1.8273 ―
2月末日 5,909 ― 1.7732 ―
3月末日 5,961 ― 1.7750 ―
4月末日 5,931 ― 1.7575 ―
5月末日 6,167 ― 1.8332 ―
6月末日 6,467 ― 1.9431 ―
7月末日 6,669 ― 2.0050 ―
8月末日 6,578 ― 1.9739 ―
9月末日 6,487 ― 1.9327 ―
②【分配の推移】
野村インデックスファンド・新興国株式
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 0.0000円
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 0.0000円
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 0.0000円
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 0.0000円
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 0.0000円
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 0.0000円
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 0.0000円
第11計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 0.0000円
第12計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 0.0000円
第13計算期間 2022年 9月 7日~2023年 9月 6日 0.0000円
③【収益率の推移】
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計算期間 収益率
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 24.2%
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 △17.4%
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 2.5%
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 26.8%
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 △1.8%
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 △3.9%
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 10.4%
第11計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 25.2%
第12計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 △3.5%
第13計算期間 2022年 9月 7日~2023年 9月 6日 9.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村インデックスファンド・新興国株式
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 672,313,855 329,464,753 897,097,763
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 920,173,346 472,747,084 1,344,524,025
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 1,182,079,545 316,232,699 2,210,370,871
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 1,155,046,649 761,351,860 2,604,065,660
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 1,360,219,055 903,963,760 3,060,320,955
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 972,033,909 729,205,439 3,303,149,425
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 905,249,750 1,088,474,743 3,119,924,432
第11計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 914,005,174 988,878,559 3,045,051,047
第12計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 625,166,899 442,774,723 3,227,443,223
第13計算期間 2022年 9月 7日~2023年 9月 6日 580,333,110 468,657,066 3,339,119,267
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
了したものを当日の申込み分とします。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件のいずれかに該当する日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確
認いただけます。)
・申込日当日またはその翌営業日が香港取引決済所の休業日と同日付の場合
・申込日当日が5月3日の前営業日または前々営業日に該当する場合
・申込日当日が12月31日の前営業日または前々営業日に該当する場合
(4)販売単位
1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位(分配金を再投資する場合には1口
単位)とします。
(5)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6)申込代金の支払い
販売会社の定める期日までに支払うものとします。
(7)積立方式
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
(8)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能
の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大
な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)に
よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止す
ること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
(9)申込手続等に関する照会先
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ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
(4)換金単位
1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5)換金価額
解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付
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けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
たものとします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券を除きます。 ) を法令
および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権 の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
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(3)【信託期間】
無期限とします(2010年11月26日設定)。
(4)【計算期間】
原則として 、 毎年 9 月 7 日から翌年 9 月 6 日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日 ( 以下「該当日」といいます。 ) が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ます。
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(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
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(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<累積投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
販売会社でお受取りください。
<累積投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
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受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2022年9月7日から2023年9月6日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村インデックスファンド・新興国株式】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2022年 9月 6日現在) (2023年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
22,892,286 34,806,288
コール・ローン
5,873,436,700 6,641,215,770
親投資信託受益証券
593,739 1,920,587
未収入金
5,896,922,725 6,677,942,645
流動資産合計
5,896,922,725 6,677,942,645
資産合計
負債の部
流動負債
3,904,011 15,225,890
未払解約金
1,259,915 1,382,225
未払受託者報酬
17,638,740 19,351,078
未払委託者報酬
23 65
未払利息
94,432 103,603
その他未払費用
22,897,121 36,062,861
流動負債合計
22,897,121 36,062,861
負債合計
純資産の部
元本等
3,227,443,223 3,339,119,267
元本
剰余金
2,646,582,381 3,302,760,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,161,363,870 1,310,484,319
(分配準備積立金)
5,874,025,604 6,641,879,784
元本等合計
5,874,025,604 6,641,879,784
純資産合計
5,896,922,725 6,677,942,645
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2021年 9月 7日 自 2022年 9月 7日
至 2022年 9月 6日 至 2023年 9月 6日
営業収益
614,562,315
△ 158,641,138
有価証券売買等損益
614,562,315
△ 158,641,138
営業収益合計
営業費用
3,865 9,337
支払利息
2,512,915 2,646,761
受託者報酬
35,180,656 37,054,444
委託者報酬
188,346 198,387
その他費用
37,885,782 39,908,929
営業費用合計
574,653,386
△ 196,526,920
営業利益又は営業損失(△)
574,653,386
△ 196,526,920
経常利益又は経常損失(△)
574,653,386
△ 196,526,920
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,525,149
△ 16,853,531
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,699,642,213 2,646,582,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)
515,175,754 476,697,557
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
515,175,754 476,697,557
額
388,562,197 380,647,658
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
388,562,197 380,647,658
額
- -
分配金
2,646,582,381 3,302,760,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 9月 7日から2023年 9月
6日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
2022年 9月 6日現在 2023年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
3,227,443,223口 3,339,119,267口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8200円 1口当たり純資産額 1.9891円
(10,000口当たり純資産額) (18,200円) (10,000口当たり純資産額) (19,891円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 9月 7日 自 2022年 9月 7日
至 2022年 9月 6日 至 2023年 9月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 119,896,575円 費用控除後の配当等収益額 A 148,604,028円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 151,401,831円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,758,317,731円 収益調整金額 C 2,013,582,147円
分配準備積立金額 D 1,041,467,295円 分配準備積立金額 D 1,010,478,460円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,919,681,601円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,324,066,466円
当ファンドの期末残存口数 F 3,227,443,223口 当ファンドの期末残存口数 F 3,339,119,267口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,046円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,954円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2021年 9月 7日 自 2022年 9月 7日
至 2022年 9月 6日 至 2023年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
2022年 9月 6日現在 2023年 9月 6日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 9月 7日 自 2022年 9月 7日
至 2022年 9月 6日 至 2023年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第12期 第13期
自 2021年 9月 7日 自 2022年 9月 7日
至 2022年 9月 6日 至 2023年 9月 6日
期首元本額 3,045,051,047円 期首元本額 3,227,443,223円
期中追加設定元本額 625,166,899円 期中追加設定元本額 580,333,110円
期中一部解約元本額 442,774,723円 期中一部解約元本額 468,657,066円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2021年 9月 7日 自 2022年 9月 7日
種類
至 2022年 9月 6日 至 2023年 9月 6日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △144,314,103 615,481,153
合計 △144,314,103 615,481,153
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 新興国株式マザーファンド 3,785,246,948 6,641,215,770
証券
小計
銘柄数:1 3,785,246,948 6,641,215,770
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 6,641,215,770
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投
資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2023年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,643,805,853
コール・ローン 593,993,549
株式 93,053,895,942
投資信託受益証券 4,002,935,887
投資証券 93,208,189
派生商品評価勘定 6,082,715
未収入金 18,747,803
未収配当金 135,606,785
1,287,306,449
差入委託証拠金
101,835,583,172
流動資産合計
101,835,583,172
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 93,231,572
未払金 33,235,359
未払解約金 553,360,027
未払利息 1,112
4,761,300
その他未払費用
684,589,370
流動負債合計
684,589,370
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,651,070,439
剰余金
43,499,923,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)
101,150,993,802
元本等合計
101,150,993,802
純資産合計
101,835,583,172
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7545円
(10,000口当たり純資産額) (17,545円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月 7日
至 2023年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 9月 6日現在
2022年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 48,484,354,580円
同期中における追加設定元本額 16,296,302,365円
同期中における一部解約元本額 7,129,586,506円
期末元本額 57,651,070,439円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 17,067,227円
野村資産設計ファンド2020 19,449,210円
野村資産設計ファンド2025 29,583,260円
野村資産設計ファンド2030 49,813,891円
野村資産設計ファンド2035 47,963,276円
野村資産設計ファンド2040 89,806,144円
野村資産設計ファンド2045 20,503,058円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,785,246,948円
ネクストコア 9,847,794円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 562,937,968円
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野村資産設計ファンド2050 22,844,738円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,584,455円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,586,272円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,897,842円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,830,776円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,039,946円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 999,943円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,273,793円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,073,509円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 11,841,855円
野村つみたて外国株投信 6,761,831,585円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 931,330,520円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2,108,060,725円
世界6資産分散ファンド 129,722,794円
野村資産設計ファンド2060 18,397,283円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 36,201,218円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス 5,409,175円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
1,293,979,391円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,825,611,125円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 3,372,199円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 1,899,740,743円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
700,450円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 37,369,860,396円
野村DC運用戦略ファンド 394,180,954円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 28,972,927円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 26,465,689円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 27,469,965円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 20,555,665円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 16,593,538円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 57,422,192円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月6日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD 85,000 1.36 116,195.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 0.00 0.00
PJSC GAZPROM-ADR 456,300 0.00 0.00
PJSC LUKOIL 32,050 0.00 0.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 0.00 0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC 4,007 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR 78 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 1 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 21,600 8.36 180,576.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 103,000 0.00 0.00
PJSC ALROSA 176,000 0.00 0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 0.00 0.00
POLYUS PJSC 2,355 0.00 0.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP 7,990 79.30 633,607.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 13,420 63.14 847,338.80
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ZTO EXPRESS CAYMAN INC 40,700 25.31 1,030,117.00
NIO INC ADR 140,400 10.81 1,517,724.00
H WORLD GROUP LTD-ADR 20,300 40.76 827,428.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 42,000 53.75 2,257,500.00
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR 9,200 26.61 244,812.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 5,300 0.00 0.00
PDD HOLDINGS INC ADR 58,650 101.06 5,927,169.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 29,600 15.65 463,240.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 31,300 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 11,500 0.00 0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 13.74 97,554.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 5,700 68.75 391,875.00
BANCO DE CHILE-ADR 21,400 20.41 436,774.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 19,600 18.16 355,936.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 25.45 255,263.50
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 260,036 1.27 330,245.72
CREDICORP LTD 7,450 138.40 1,031,080.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 0.00 0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR 16,980 69.10 1,173,318.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 0.00 0.00
VTB BANK JSC 175,780,000 0.00 0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD 45,240 2.18 98,849.40
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 6,020 36.24 218,164.80
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 0.00 0.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.12 133,848.00
INTER RAO UES PJSC 3,660,000 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD 67,100 1.23 82,533.00
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR 12,100 17.25 208,725.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 0.00 0.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 39,000 7.25 282,750.00
IQIYI INC-ADR 41,500 4.95 205,425.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 71,500 6.90 493,350.00
AUTOHOME INC-ADR 7,500 29.33 219,975.00
JOYY INC 4,250 34.85 148,112.50
KANZHUN LTD 19,900 15.35 305,465.00
VK CO LTD GDR 7,000 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR 8,900 13.07 116,323.00
YANDEX NV-A 23,640 0.00 0.00
KE HOLDINGS INC ADR 65,800 17.90 1,177,820.00
小計
銘柄数:57 21,809,093.72
(3,224,692,597)
組入時価比率:3.2% 3.5%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 39.78 3,737,649.24
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CEMEX SAB - CPO 1,455,985 13.48 19,626,677.80
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 305,983 82.06 25,108,964.98
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 16,210 230.35 3,733,973.50
ALFA S.A.B.-A 218,000 11.59 2,526,620.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 65,000 137.02 8,906,300.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 18,900 462.26 8,736,714.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 37,000 307.34 11,371,580.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 18,600 161.99 3,013,014.00
WALMART DE MEXICO-SER V 512,000 67.38 34,498,560.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 58,000 162.11 9,402,380.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 52,000 145.48 7,564,960.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 190,600 190.04 36,221,624.00
GRUMA S.A.B.-B 14,700 285.19 4,192,293.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 131,000 83.70 10,964,700.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 143,000 38.16 5,456,880.00
BANCO DEL BAJIO SA 68,000 53.47 3,635,960.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 260,800 145.15 37,855,120.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 209,000 36.51 7,630,590.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 111,000 16.14 1,791,540.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1,797,000 15.97 28,698,090.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 201,000 14.04 2,822,040.00
小計
銘柄数:22 277,496,230.52
(2,355,166,007)
組入時価比率:2.3% 2.5%
レアル COSAN SA 136,000 17.71 2,408,560.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 359,000 36.82 13,218,380.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 458,000 33.37 15,283,460.00
PRIO SA 65,300 47.49 3,101,097.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 86,000 18.33 1,576,380.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 22.92 1,398,120.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 81,000 12.39 1,003,590.00
GERDAU SA PFD NPV 117,600 25.79 3,032,904.00
VALE SA 332,952 69.10 23,006,983.20
SUZANO SA 77,860 50.67 3,945,166.20
WEG SA 171,848 35.91 6,171,061.68
LOCALIZA RENT A CAR 92,095 62.21 5,729,229.95
RUMO SA 123,000 22.08 2,715,840.00
CCR SA 121,000 12.40 1,500,400.00
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 2.69 618,700.00
LOJAS RENNER S.A. 88,974 16.07 1,429,812.18
VIBRA ENERGIA SA 113,500 18.80 2,133,800.00
ATACADAO SA 54,000 10.62 573,480.00
RAIA DROGASIL SA 130,080 27.49 3,575,899.20
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SENDAS DISTRIBUIDORA SA 136,000 12.77 1,736,720.00
AMBEV SA 464,956 14.01 6,514,033.56
JBS SA 74,600 18.69 1,394,274.00
NATURA &CO HOLDING SA 92,500 15.26 1,411,550.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 515,987 4.41 2,275,502.67
INVESTIMENTOS
REDE D'OR SAO LUIZ SA 65,300 28.73 1,876,069.00
HYPERA SA 33,000 39.40 1,300,200.00
BANCO BRADESCO S.A. 156,953 12.98 2,037,249.94
BANCO BRADESCO SA - PREF 502,042 14.58 7,319,772.36
BANCO DO BRASIL SA 91,000 47.10 4,286,100.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 43,700 26.90 1,175,530.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 463,991 26.99 12,523,117.09
ITAUSA SA 492,018 9.12 4,487,204.16
ITAUSA SA-RIGHTS 6,842 2.74 18,747.08
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 67,000 31.32 2,098,440.00
TOTVS SA 61,000 27.73 1,691,530.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,005 41.46 1,700,067.30
TIM SA 82,952 14.32 1,187,872.64
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 29,000 38.34 1,111,860.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 121,100 34.92 4,228,812.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 135,987 12.27 1,668,560.49
CPFL ENERGIA SA 18,400 35.02 644,368.00
ENERGISA SA-UNITS 20,800 46.30 963,040.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 91,000 31.33 2,851,030.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 33,600 58.57 1,967,952.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 596,999 12.77 7,623,677.23
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 109,000 31.46 3,429,140.00
ENEVA SA 84,000 11.78 989,520.00
ENGIE BRASIL SA 16,600 42.00 697,200.00
小計
銘柄数:48 173,632,002.93
(5,159,527,056)
組入時価比率:5.1% 5.5%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 33,400 5,895.00 196,893,000.00
EMPRESAS CMPC SA 119,000 1,520.00 180,880,000.00
CIA SUD AMERICANA VAPORES 1,226,200 55.85 68,483,270.00
S.A.C.I. FALABELLA 94,000 2,055.00 193,170,000.00
CENCOSUD SA 126,000 1,816.00 228,816,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 7,089 23,905.00 169,462,545.00
ENEL AMERICAS SA 2,325,000 99.12 230,454,000.00
小計
銘柄数:7 1,268,158,815.00
(214,254,163)
組入時価比率:0.2% 0.2%
コロンビアペソ 28,900 27,240.00 787,236,000.00
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BANCOLOMBIA SA
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 14,010.00 473,538,000.00
小計
銘柄数:2 1,260,774,000.00
(45,642,540)
組入時価比率:0.0% 0.0%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,900 23.48 138,532.00
MYTILINEOS S.A. 12,000 35.98 431,760.00
FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 20,200 16.40 331,280.00
JUMBO SA 10,732 26.74 286,973.68
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.44 298,805.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 220,000 1.53 337,480.00
HOLDINGS
NATIONAL BANK OF GREECE 60,700 5.86 355,823.40
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. 50,900 3.08 157,179.20
HELLENIC TELECOM 18,000 13.78 248,040.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 9.90 198,000.00
小計
銘柄数:11 2,783,873.78
(441,132,639)
組入時価比率:0.4% 0.5%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 88,900 146.80 13,050,520.00
HEKTAS TICARET T.A.S 100,000 26.02 2,602,000.00
SASA POLYESTER SANAYI 89,699 53.00 4,754,047.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 46.00 5,336,000.00
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 121,000 30.60 3,702,600.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 124,920 38.50 4,809,420.00
KOC HLDGS 85,000 144.00 12,240,000.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 150,000 53.80 8,070,000.00
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 6,000 878.20 5,269,200.00
TURK HAVA YOLLARI AO 44,000 252.00 11,088,000.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 893.20 5,537,840.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 12,000 273.00 3,276,000.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 45,000 264.20 11,889,000.00
AKBANK T.A.S 325,000 31.56 10,257,000.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 132,000 61.45 8,111,400.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 383,995 23.58 9,054,602.10
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 260,000 17.14 4,456,400.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 58.85 6,885,450.00
小計
銘柄数:18 130,389,479.10
(720,141,093)
組入時価比率:0.7% 0.8%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 9,050 701.00 6,344,050.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 83.20 3,494,400.00
CEZ AS 15,500 922.50 14,298,750.00
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小計
銘柄数:3 24,137,200.00
(158,105,901)
組入時価比率:0.2% 0.2%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,702.00 101,325,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 16,200 8,915.00 144,423,000.00
OTP BANK NYRT 22,300 13,920.00 310,416,000.00
小計
銘柄数:3 556,164,000.00
(227,571,741)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ ORLEN SA 59,587 61.79 3,681,880.73
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 13,800 114.75 1,583,550.00
BUDIMEX 900 449.50 404,550.00
LPP SA 94 14,000.00 1,316,000.00
ALLEGRO.EU SA 44,400 31.15 1,383,282.00
PEPCO GROUP NV 21,700 32.92 714,364.00
DINO POLSKA SA 4,910 375.80 1,845,178.00
BANK PEKAO SA 20,600 105.15 2,166,090.00
MBANK 1,100 422.80 465,080.00
PKO BANK POLSKI SA 87,100 37.17 3,237,507.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 365.40 1,132,740.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 63,600 41.38 2,631,768.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 73,000 7.89 575,970.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 13.48 254,772.00
CD PROJEKT RED SA 8,000 153.55 1,228,400.00
小計
銘柄数:15 22,621,131.73
(798,102,934)
組入時価比率:0.8% 0.9%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.00 0.00
ENERGY
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 204,000 9.35 1,907,400.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 5.71 856,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,510,900 4.66 11,700,794.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 337,000 23.50 7,919,500.00
COSCO SHIPPING ENERGY 126,000 8.30 1,045,800.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 2,070,000 5.84 12,088,800.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 207,000 13.52 2,798,640.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 6.71 724,680.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD 48,440 39.25 1,901,270.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 138,000 22.55 3,111,900.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 393,000 4.32 1,697,760.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 2.62 461,120.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 490,000 4.32 2,116,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 250,000 8.11 2,027,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CMOC GROUP LTD-H 405,000 5.15 2,085,750.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 13.16 1,289,680.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 60,000 15.42 925,200.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 169,000 11.22 1,896,180.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 559,000 12.98 7,255,820.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 4.44 523,920.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.57 721,140.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.49 608,656.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 184,000 7.82 1,438,880.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 420,000 4.24 1,780,800.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 227,250 8.89 2,020,252.50
CITIC LTD 559,000 7.77 4,343,430.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 4.89 1,104,846.60
CRRC CORP LTD-H 550,000 3.91 2,150,500.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 16.80 957,600.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 12.92 994,840.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 68,000 14.58 991,440.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 214,800 10.62 2,281,176.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 55,200 28.80 1,589,760.00
BOC AVIATION LTD 15,000 58.85 882,750.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 2.92 820,520.00
JD LOGISTICS INC 193,700 10.82 2,095,834.00
AIR CHINA LIMITED-H 148,000 5.80 858,400.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 216,000 4.19 905,040.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 8.07 2,203,110.00
H
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 13,500 105.20 1,420,200.00
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 204,000 4.12 840,480.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 9.52 1,009,120.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 182,000 4.85 882,700.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 148,000 7.00 1,036,000.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 129,000 5.46 704,340.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 5.95 678,300.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD 62,000 35.90 2,225,800.00
MINTH GROUP LTD 66,000 22.10 1,458,600.00
BYD CO LTD-H 98,500 247.60 24,388,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 232,000 2.95 684,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 580,000 9.85 5,713,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 176,000 9.43 1,659,680.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 285,890 4.14 1,183,584.60
LI AUTO INC 107,100 158.00 16,921,800.00
XPENG INC 94,300 73.85 6,964,055.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 134,000 15.14 2,028,760.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 238,000 24.85 5,914,300.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 118,800 90.00 10,692,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 350,000 3.15 1,102,500.00
LI NING CO LTD 227,000 38.40 8,716,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 82,300 79.15 6,514,045.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 105,000 8.02 842,100.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 190,000 21.55 4,094,500.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 123,000 12.76 1,569,480.00
MEITUAN-CLASS B 497,240 128.60 63,945,064.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 125,600 17.68 2,220,608.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 109,000 14.16 1,543,440.00
TRIP.COM GROUP LTD 54,300 304.00 16,507,200.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,609,280 92.35 148,617,008.00
JD.COM, INC. 233,567 132.20 30,877,557.40
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 84,000 5.64 473,760.00
LIMITED
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD 6,100 114.10 696,010.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 175,800 11.88 2,088,504.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 44,600 25.45 1,135,070.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 202,000 6.46 1,304,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72,000 23.35 1,681,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 486,000 4.70 2,284,200.00
TECHNOLOGY LT
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 106,900 42.65 4,559,285.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY 36,600 19.66 719,556.00
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 12,300 137.30 1,688,790.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 159,333 46.55 7,416,951.15
NONGFU SPRING LTD 175,400 43.80 7,682,520.00
TSING TAO BREWERY CO-H 60,000 66.50 3,990,000.00
CHINA FEIHE LTD 405,000 4.84 1,960,200.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 309,000 26.70 8,250,300.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 11.50 1,932,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 5.69 711,250.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 553,000 5.17 2,859,010.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 55,000 15.16 833,800.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 147,000 7.91 1,162,770.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 18.04 414,920.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 60,000 29.00 1,740,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 82,000 12.96 1,062,720.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 248,000 7.62 1,889,760.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 39,400 42.60 1,678,440.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 99,000 12.50 1,237,500.00
SINOPHARM GROUP CO-H 132,400 21.15 2,800,260.00
3SBIO,INC 233,000 6.69 1,558,770.00
AKESO INC 45,000 34.50 1,552,500.00
BEIGENE LTD 70,120 125.30 8,786,036.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 104,000 34.75 3,614,000.00
ZAI LAB LTD 87,700 22.95 2,012,715.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 158,000 11.50 1,817,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 179,500 5.13 920,835.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.05 756,400.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 891,520 5.85 5,215,392.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 130,000 10.20 1,326,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 58,000 18.50 1,073,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,021,500 2.97 3,033,855.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,980,000 2.75 8,195,000.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,860,000 2.68 21,064,800.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 940,790 4.54 4,271,186.60
CHINA CITIC BANK-H 810,000 3.58 2,899,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,424,000 4.28 40,334,720.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.31 593,670.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 386,692 32.95 12,741,501.40
CHINA MINSHENG BANKING-H 589,800 2.56 1,509,888.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 6,390,000 3.68 23,515,200.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 853,000 3.94 3,360,820.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 5.39 830,060.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 718,000 12.44 8,931,920.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 261,000 19.16 5,000,760.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 8.48 877,442.56
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 72,000 20.40 1,468,800.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 850,000 2.75 2,337,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 720,420 9.29 6,692,701.80
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 631,000 48.45 30,571,950.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 58,000 24.15 1,400,700.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 280,000 5.51 1,542,800.00
GDS HOLDINGS LIMITED 84,200 11.48 966,616.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 264,000 11.84 3,125,760.00
LTD
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 63,000 37.20 2,343,600.00
LTD
ZTE CORP-H 76,052 24.60 1,870,879.20
LENOVO GROUP LTD 718,000 8.92 6,404,560.00
XIAOMI CORPORATION 1,525,000 11.60 17,690,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 92,000 15.12 1,391,040.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 18.10 1,086,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 6.35 412,750.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO 69,200 66.30 4,587,960.00
LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 49,000 19.26 943,740.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 1,956,000 1.41 2,757,960.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 70,000 20.60 1,442,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 468,000 6.61 3,093,480.00
CHINA TOWER CORP LTD 4,300,000 0.76 3,268,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 49,000 28.50 1,396,500.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 318,000 8.16 2,594,880.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 86,000 22.10 1,900,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 78,000 55.50 4,329,000.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 448,000 6.07 2,719,360.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 1.83 741,150.00
GUANGDONG INVESTMENT 338,000 6.09 2,058,420.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 0.78 483,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.19 1,114,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 172,400 14.78 2,548,072.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 190,050 15.74 2,991,387.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 11.22 926,772.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 4.91 1,315,880.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 126,000 10.56 1,330,560.00
EAST BUY HOLDING LTD 35,500 38.00 1,349,000.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & 149,000 45.35 6,757,150.00
TECHNOLOGY
CGN POWER CO LTD-H 980,000 1.99 1,950,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 366,000 6.23 2,280,180.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 3.05 1,494,500.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 192,000 15.30 2,937,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H 410,000 3.87 1,586,700.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 112,000 18.58 2,080,960.00
WUXI APPTEC CO LTD 30,500 86.20 2,629,100.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 369,500 43.70 16,147,150.00
CHINA LITERATURE LTD 49,800 31.90 1,588,620.00
BILIBILI INC 19,120 119.00 2,275,280.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 776,000 2.17 1,683,920.00
KINGSOFT CORP LTD 91,000 30.35 2,761,850.00
NETEASE, INC. 189,550 160.80 30,479,640.00
BAIDU INC-CLASS A 217,460 142.00 30,879,320.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 226,800 65.00 14,742,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD 657,500 329.00 216,317,500.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 73,000 20.95 1,529,350.00
GROUP LTD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 1.14 467,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 380,000 17.22 6,543,600.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 155,000 9.50 1,472,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 310,444 34.60 10,741,362.40
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 71,000 35.60 2,527,600.00
CHINA VANKE CO LTD-H 243,000 9.64 2,342,520.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 173,000 9.58 1,657,340.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 98,000 9.58 938,840.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 187,000 17.12 3,201,440.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 175,000 9.84 1,722,000.00
小計
銘柄数:189 1,191,021,119.21
(22,450,748,097)
組入時価比率:22.2% 24.2%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.13 666,783.72
PETRONAS DAGANGAN BHD 30,000 22.70 681,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 244,000 7.14 1,742,160.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 399,000 4.95 1,975,050.00
GAMUDA BERHAD 177,000 4.37 773,490.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.24 492,800.00
MISC BHD 125,960 7.09 893,056.40
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 121,460 7.63 926,739.80
GENTING BHD 187,000 4.30 804,100.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.58 590,820.00
MR DIY GROUP M BHD 187,500 1.45 271,875.00
IOI CORP 247,000 4.02 992,940.00
KUALA LUMPUR KEPONG 42,400 21.30 903,120.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,300 129.90 948,270.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 15.70 812,318.00
QL RESOURCES BHD 119,000 5.46 649,740.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 238,000 4.34 1,032,920.00
IHH HEALTHCARE BHD 260,000 5.92 1,539,200.00
AMMB HOLDING 125,000 3.68 460,000.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 628,000 5.65 3,548,200.00
HONG LEONG BANK 60,960 19.90 1,213,104.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.24 244,817.28
MALAYAN BANKING 562,000 9.13 5,131,060.00
PUBLIC BANK BHD 1,361,000 4.25 5,784,250.00
RHB BANK BHD 125,023 5.66 707,630.18
INARI AMERTRON BHD 271,000 3.03 821,130.00
TELEKOM MALAYSIA 129,000 5.15 664,350.00
AXIATA GROUP BERHAD 346,000 2.44 844,240.00
CELCOMDIGI BHD 286,000 4.38 1,252,680.00
MAXIS BHD 265,000 4.05 1,073,250.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TENAGA NASIONAL 258,000 9.91 2,556,780.00
PETRONAS GAS BERHAD 91,000 17.16 1,561,560.00
小計
銘柄数:32 42,559,434.38
(1,346,065,534)
組入時価比率:1.3% 1.4%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 780,000 8.10 6,318,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 135,000 161.00 21,735,000.00
PTT PCL-NVDR 996,000 34.75 34,611,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 157,000 48.75 7,653,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 187,967 28.50 5,357,059.50
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 227,994 36.50 8,321,781.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,200 312.00 25,334,400.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 150,000 40.50 6,075,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 880,000 7.15 6,292,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 411,000 72.00 29,592,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 810,000 8.55 6,925,500.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.10 2,870,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 33.00 8,942,274.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 40.25 6,239,756.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 579,997 13.60 7,887,959.20
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 20.30 5,237,400.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 33.25 2,450,525.00
CP ALL PCL-NVDR 573,000 64.00 36,672,000.00
CP AXTRA PCL-NVDR 207,000 34.75 7,193,250.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 29.00 3,248,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 426,000 21.00 8,946,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,033,000 27.00 27,891,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 59,000 255.00 15,045,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 49,000 130.00 6,370,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 19.00 5,073,950.00
SCB X PCL-NVDR 81,000 116.00 9,396,000.00
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR 2,373,000 1.68 3,986,640.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 315,000 109.00 34,335,000.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 1,169,966 6.70 7,838,772.20
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 114,000 214.00 24,396,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 66,000 72.75 4,801,500.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 46.75 3,179,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 40.25 1,972,250.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 104,000 33.25 3,458,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 33,300 132.00 4,395,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 179,000 61.75 11,053,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 52.50 3,097,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,000 46.50 13,392,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RATCH GROUP PCL-NVDR 115,000 34.25 3,938,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 68.25 12,626,250.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,010,000 8.35 8,433,500.00
小計
銘柄数:41 452,582,617.15
(1,882,743,687)
組入時価比率:1.9% 2.0%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 47.50 6,935,000.00
AYALA CORPORATION 28,302 628.00 17,773,656.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 37.20 9,486,186.00
SM INVESTMENTS CORP 22,100 840.00 18,564,000.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 93,000 205.00 19,065,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 236.20 10,156,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 107,000 117.90 12,615,300.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 207,040 104.20 21,573,568.00
BDO UNIBANK INC 249,997 138.60 34,649,584.20
METROPOLITAN BANK & TRUST 205,095 55.40 11,362,263.00
PLDT INC 7,000 1,202.00 8,414,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 345.00 5,830,500.00
AYALA LAND INC 768,000 28.60 21,964,800.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,065,975 29.75 31,712,756.25
小計
銘柄数:14 230,103,213.45
(598,130,293)
組入時価比率:0.6% 0.6%
ルピア ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 1,170,000 2,740.00 3,205,800,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 27,200.00 3,999,760,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,889,701 1,145.00 3,308,707,645.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 377,079 6,975.00 2,630,126,025.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 1,950.00 1,482,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,115,813 3,440.00 3,838,396,720.00
VALE INDONESIA TBK 198,000 6,000.00 1,188,000,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 9,250.00 2,220,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,980,000 6,600.00 13,068,000,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 81,130,000 90.00 7,301,700,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 1,320,000 2,840.00 3,748,800,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 11,175.00 1,989,150,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,850.00 2,877,000,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 700,000 5,025.00 3,517,500,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 820,000 3,620.00 2,968,400,000.00
KALBE FARMA PT 2,300,000 1,770.00 4,071,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA 5,440,000 9,225.00 50,184,000,000.00
BANK MANDIRI 3,890,000 6,100.00 23,729,000,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,000 9,625.00 7,796,250,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 6,780,028 5,625.00 38,137,657,500.00
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SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,035.00 1,530,765,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,880,000 3,740.00 18,251,200,000.00
小計
銘柄数:22 201,043,212,890.00
(1,950,119,165)
組入時価比率:1.9% 2.1%
ウォン HD HYUNDAI CO LTD 5,100 60,000.00 306,000,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 76,900.00 302,217,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,417 178,800.00 968,559,600.00
ECOPRO CO., LTD. 2,000 1,078,000.00 2,156,000,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 9,256 35,850.00 331,827,600.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 130,600.00 194,594,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 347,000.00 218,610,000.00
LG CHEMICALS LTD 4,924 592,000.00 2,915,008,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,932 138,800.00 268,161,600.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,490 85,500.00 212,895,000.00
SKC CO LTD 2,610 91,700.00 239,337,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 39,100.00 289,300,900.00
KOREA ZINC CO LTD 850 543,000.00 461,550,000.00
POSCO HOLDINGS INC 6,910 597,000.00 4,125,270,000.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 3,470 114,700.00 398,009,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,000 49,700.00 347,900,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 36,050.00 248,745,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 33,000.00 475,200,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 49,000 16,970.00 831,530,000.00
ECOPRO BM CO LTD 4,790 306,500.00 1,468,135,000.00
LG ENERGY SOLUTION 4,590 536,000.00 2,460,240,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD 2,920 452,000.00 1,319,840,000.00
GS HOLDINGS CORP 3,600 38,900.00 140,040,000.00
LG CORP 9,340 84,500.00 789,230,000.00
SAMSUNG C&T CORP 7,790 106,700.00 831,193,000.00
SK INC 3,370 149,300.00 503,141,000.00
SK SQUARE CO LTD 8,699 43,950.00 382,321,050.00
DOOSAN BOBCAT INC 6,550 54,100.00 354,355,000.00
HANWHA OCEAN CO LTD 4,300 35,450.00 152,435,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,780 126,400.00 351,392,000.00
LTD
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 4,910 120,100.00 589,691,000.00
ENGINEE
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD. 2,100 87,200.00 183,120,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 63,000 8,310.00 523,530,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,200 84,300.00 438,360,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,810 176,200.00 318,922,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 17,500 22,850.00 399,875,000.00
HMM COMPANY LIMITED 27,100 16,730.00 453,383,000.00
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PAN OCEAN CO LTD 32,000 4,435.00 141,920,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 9,300 38,650.00 359,445,000.00
HANON SYSTEMS 23,400 9,100.00 212,940,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,100 237,000.00 1,445,700,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 13,480 186,600.00 2,515,368,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,130 102,100.00 421,673,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 2,900 101,100.00 293,190,000.00
KIA CORP 25,850 79,100.00 2,044,735,000.00
COWAY CO LTD 4,970 42,400.00 210,728,000.00
LG ELECTRONICS INC 10,300 102,200.00 1,052,660,000.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 106,700.00 170,720,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 15,650.00 123,635,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,680 88,400.00 325,312,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 154,800.00 75,078,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 820 299,500.00 245,590,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,890 122,400.00 353,736,000.00
KT & G CORP 9,190 87,200.00 801,368,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 131,700.00 323,982,000.00
LG H&H 1,002 476,500.00 477,453,000.00
HLB INC 13,125 28,300.00 371,437,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 9,972 65,400.00 652,168,800.00
CELLTRION INC 10,220 146,600.00 1,498,252,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 72,100.00 140,595,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,135 68,400.00 77,634,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 508 280,500.00 142,494,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,320 81,300.00 269,916,000.00
YUHAN CORPORATION 4,190 70,000.00 293,300,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 30,000 39,650.00 1,189,500,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 26,100 10,860.00 283,446,000.00
KAKAOBANK CORP 19,300 25,700.00 496,010,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 37,700 53,900.00 2,032,030,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 44,500 35,550.00 1,581,975,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 49,300 11,900.00 586,670,000.00
KAKAO PAY CORP 2,570 45,500.00 116,935,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 8,700 54,000.00 469,800,000.00
DB INSURANCE CO LTD 3,800 81,000.00 307,800,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 3,110 246,000.00 765,060,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 8,200 67,900.00 556,780,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,620 144,100.00 521,642,000.00
COSMO AM&T CO LTD 2,250 164,200.00 369,450,000.00
COSMOAM&T CO LTD-RIGHTS 117 41,400.00 4,843,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS 468,040 70,700.00 33,090,428,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 80,700 57,600.00 4,648,320,000.00
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L&F CO LTD 2,180 211,000.00 459,980,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 272,000.00 342,720,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 23,500 13,920.00 327,120,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 2,150 48,300.00 103,845,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 5,740 144,800.00 831,152,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 5,482 616,000.00 3,376,912,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD 4,300 58,800.00 252,840,000.00
SK HYNIX INC 52,870 119,400.00 6,312,678,000.00
KT CORP 6,400 32,450.00 207,680,000.00
LG UPLUS CORP 17,400 10,440.00 181,656,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 26,600 17,860.00 475,076,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 5,340 52,400.00 279,816,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 6,720.00 166,232,640.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD 18,700 10,200.00 190,740,000.00
SAMSUNG SECURITIES 6,800 37,000.00 251,600,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,703 736,000.00 1,253,408,000.00
HYBE CO LTD 2,010 251,000.00 504,510,000.00
JYP ENTERTAINMENT CORP 2,800 107,000.00 299,600,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 28,550.00 80,225,500.00
KRAFTON INC 2,990 155,300.00 464,347,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,631 251,000.00 409,381,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 43,300.00 63,651,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 48,800.00 139,568,000.00
KAKAO CORP 30,420 48,900.00 1,487,538,000.00
NAVER CORP 13,080 212,000.00 2,772,960,000.00
小計
銘柄数:105 110,246,873,990.00
(12,215,353,638)
組入時価比率:12.1% 13.1%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 122,360 80.80 9,886,688.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 331,998 63.80 21,181,472.40
FORMOSA PLASTIC 393,424 82.00 32,260,768.00
NAN YA PLASTICS CORP 487,726 67.90 33,116,595.40
ASIA CEMENT 208,980 40.35 8,432,343.00
TAIWAN CEMENT 637,888 35.00 22,326,080.00
CHINA STEEL 1,119,544 27.10 30,339,642.40
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,440.00 8,640,000.00
WALSIN LIHWA CORP 268,429 37.60 10,092,930.40
FAR EASTERN NEW CENTURY 313,454 28.85 9,043,147.90
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,464 951.00 11,853,264.00
CHINA AIRLINES LTD 219,000 23.05 5,047,950.00
EVA AIRWAYS CORP 303,000 31.80 9,635,400.00
EVERGREEN MARINE 101,950 108.50 11,061,575.00
WAN HAI LINES LIMITED 86,335 47.30 4,083,645.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YANG MING MARINE TRANSPORT 191,000 43.30 8,270,300.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 247,000 29.75 7,348,250.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 222,036 40.00 8,881,440.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 14,000 310.00 4,340,000.00
GIANT MANUFACTURING 24,613 199.00 4,897,987.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 17,443 524.00 9,140,132.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 44,592 176.00 7,848,192.00
POU CHEN CORP 267,468 29.00 7,756,572.00
MOMO.COM INC 6,160 523.00 3,221,680.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 29,580 698.00 20,646,840.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 53,816 269.00 14,476,504.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 492,836 71.00 34,991,356.00
PHARMAESSENTIA CORPORATION 24,000 344.50 8,268,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 560,268 17.40 9,748,663.20
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,729,212 24.00 41,501,088.00
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 1,423,300 24.50 34,870,850.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,046,996 26.60 27,850,093.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 824,710 20.65 17,030,261.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,110,956 36.00 39,994,416.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 986,360 17.35 17,113,346.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 1,170,341 17.95 21,007,620.95
TAIWAN BUSINESS BANK 664,576 13.45 8,938,547.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,064,196 26.30 27,988,354.80
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS 370,906 42.70 15,837,686.20
BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 152,692 179.00 27,331,868.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,072,556 24.20 25,955,855.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 933,293 46.45 43,351,459.85
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,477,789 12.00 17,733,468.00
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 764,886 61.80 47,269,954.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,330,113 9.60 12,769,084.80
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 50,000 472.00 23,600,000.00
ACER INC 256,767 38.30 9,834,176.10
ADVANTECH CO.,LTD. 42,620 346.00 14,746,520.00
ASUSTEK COMPUTER INC 66,805 394.00 26,321,170.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 54,840 180.00 9,871,200.00
COMPAL ELECTRONICS 410,590 32.00 13,138,880.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 50,000 311.00 15,550,000.00
INVENTEC CO.,LTD 251,911 55.90 14,081,824.90
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 189,897 134.00 25,446,198.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 74,000 165.00 12,210,000.00
PEGATRON CORP 199,692 77.70 15,516,068.40
QUANTA COMPUTER INC 264,684 245.00 64,847,580.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WISTRON CORP 255,000 112.50 28,687,500.00
WIWYNN CORP 8,000 1,560.00 12,480,000.00
AUO CORP 573,606 17.55 10,066,785.30
DELTA ELECTRONICS INC 193,681 348.50 67,497,828.50
E INK HOLDINGS INC 77,000 185.00 14,245,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,237,649 107.00 132,428,443.00
INNOLUX CORP 984,937 14.30 14,084,599.10
LARGAN PRECISION CO LTD 10,040 2,165.00 21,736,600.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 20,000 248.00 4,960,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 61.30 7,513,295.80
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 135,000 186.50 25,177,500.00
WPG HOLDINGS CO LTD 170,387 55.20 9,405,362.40
YAGEO CORPORATION 32,137 508.00 16,325,596.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 97.30 6,267,093.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 282,658 118.50 33,494,973.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,895.00 11,370,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 8,000 1,440.00 11,520,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 20,000 475.50 9,510,000.00
MEDIATEK INC 150,538 718.00 108,086,284.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 68.10 6,810,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 60,058 422.00 25,344,476.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 9,000 930.00 8,370,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 302,000 28.05 8,471,100.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 43,417 449.00 19,494,233.00
SILERGY CORP 35,000 305.00 10,675,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,417,000 552.00 1,334,184,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,059,500 46.55 49,319,725.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 102,000 70.50 7,191,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 27.20 6,582,400.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 372,065 117.00 43,531,605.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 144,000 70.90 10,209,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 149,200 93.60 13,965,120.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 169,668 36.40 6,175,915.20
小計
銘柄数:90 3,143,726,024.80
(14,552,307,768)
組入時価比率:14.4% 15.6%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 82,000 350.20 28,716,400.00
COAL INDIA LTD 142,000 255.35 36,259,700.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 64,380 254.65 16,394,367.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 268,500 91.35 24,527,475.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 343,000 183.10 62,803,300.00
PETRONET LNG LTD 77,000 229.15 17,644,550.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 298,600 2,423.60 723,686,960.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASIAN PAINTS LTD 38,800 3,223.30 125,064,040.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 709.45 13,479,550.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,609.40 25,265,800.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 15,500 2,491.30 38,615,150.00
SRF LTD 14,200 2,419.55 34,357,610.00
SUPREME INDUSTRIES LTD 5,200 4,502.20 23,411,440.00
UPL LTD 43,200 608.05 26,267,760.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 440.20 25,091,400.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 25,400 1,853.80 47,086,520.00
SHREE CEMENT LIMITED 680 25,725.05 17,493,034.00
ULTRATECH CEMENT LTD 12,090 8,454.85 102,219,136.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 110,100 486.10 53,519,610.00
JINDAL STEEL&POWER LTD 46,000 712.55 32,777,300.00
JSW STEEL LTD 66,000 815.95 53,852,700.00
TATA STEEL LIMITED 699,400 131.70 92,110,980.00
VEDANTA LTD 85,000 241.40 20,519,000.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 348,000 139.70 48,615,600.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 8,200 3,952.85 32,413,370.00
ASTRAL LTD 9,600 1,914.45 18,378,720.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 66,900 2,732.95 182,834,355.00
ABB INDIA LTD 4,700 4,440.80 20,871,760.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS 59,000 437.45 25,809,550.00
LTD
HAVELLS INDIA LTD 24,300 1,359.40 33,033,420.00
SIEMENS LIMITED 10,200 3,900.35 39,783,570.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 118,500 183.40 21,732,900.00
CUMMINS INDIA LTD 11,000 1,720.15 18,921,650.00
ADANI ENTERPRISES LTD 16,500 2,494.05 41,151,825.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 701.90 15,582,180.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,200 2,450.05 37,240,760.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 22,400 686.25 15,372,000.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 52,400 804.95 42,179,380.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,407.85 16,854,950.00
BHARAT FORGE LIMITED 30,400 1,097.40 33,360,960.00
MRF LTD 200 108,520.00 21,704,000.00
SAMVARDHANA MOTHERSON 236,000 99.95 23,588,200.00
INTERNATIONAL LTD
SONA BLW PRECISION FORGINGS 40,000 578.90 23,156,000.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 12,200 3,170.10 38,675,220.00
BAJAJ AUTO LIMITED 6,500 4,701.60 30,560,400.00
EICHER MOTORS LTD 14,300 3,403.45 48,669,335.00
HERO MOTOCORP LTD 12,400 2,935.35 36,398,340.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 89,100 1,571.15 139,989,465.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,300 10,262.10 136,485,930.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TATA MOTORS LTD 172,700 611.15 105,545,605.00
TVS MOTOR CO LTD 27,400 1,457.90 39,946,460.00
PAGE INDUSTRIES LTD 530 39,504.80 20,937,544.00
TITAN CO LTD 36,500 3,136.15 114,469,475.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED 75,000 422.45 31,683,750.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 36,000 533.30 19,198,800.00
ZOMATO LTD 488,000 98.20 47,921,600.00
TRENT LTD 15,400 2,063.70 31,780,980.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 15,800 3,776.90 59,675,020.00
UNITED SPIRITS LTD 32,700 1,031.65 33,734,955.00
VARUN BEVERAGES LTD 40,000 935.80 37,432,000.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,700 4,514.95 48,309,965.00
MARICO LIMITED 46,000 577.65 26,571,900.00
NESTLE INDIA LIMITED 3,400 21,954.45 74,645,130.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 55,700 846.30 47,138,910.00
ITC LTD 297,000 443.10 131,600,700.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,988.95 20,287,290.00
DABUR INDIA LTD 59,800 559.85 33,479,030.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 43,500 1,009.10 43,895,850.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 82,000 2,507.05 205,578,100.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,870 4,984.50 54,181,515.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 76,000 594.45 45,178,200.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 851.60 15,924,920.00
CIPLA LIMITED 46,300 1,238.95 57,363,385.00
DR.REDDYS LABORATORIES 11,160 5,578.90 62,260,524.00
LUPIN LTD 25,700 1,119.25 28,764,725.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 90,700 1,131.90 102,663,330.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,540 1,873.50 21,620,190.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 12,600 714.95 9,008,370.00
AXIS BANK LIMITED 218,400 981.45 214,348,680.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 234.65 13,140,400.00
BANK OF BARODA 100,000 195.80 19,580,000.00
HDFC BANK LIMITED 273,488 1,574.90 430,716,251.20
ICICI BANK LTD 507,800 968.40 491,753,520.00
IDFC FIRST BANK LTD 266,000 99.20 26,387,200.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 106,900 1,771.05 189,325,245.00
YES BANK LTD 1,230,000 18.15 22,324,500.00
BAJAJ FINSERV LTD 37,060 1,510.45 55,977,277.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,350 7,176.80 16,865,480.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 303,500 255.05 77,407,675.00
POWER FINANCE CORPORATION 86,000 262.10 22,540,600.00
REC LTD 96,200 240.30 23,116,860.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 90,400 640.95 57,941,880.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 23,100 1,346.30 31,099,530.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 536.85 17,823,420.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 42,600 1,309.45 55,782,570.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 91,700 1,235.55 113,299,935.00
INFOSYS LTD 329,300 1,478.90 487,001,770.00
LTIMINDTREE LTD 9,680 5,426.15 52,525,132.00
MPHASIS LTD 10,500 2,521.90 26,479,950.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 91,200 3,429.35 312,756,720.00
TECH MAHINDRA LTD 57,400 1,254.55 72,011,170.00
WIPRO LTD 126,700 431.85 54,715,395.00
TATA ELXSI LTD 4,000 7,405.30 29,621,200.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 222,300 865.90 192,489,570.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 341,000 254.30 86,716,300.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 139,000 258.45 35,924,550.00
GAIL INDIA LTD 273,000 123.40 33,688,200.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 34,200 459.15 15,702,930.00
BAJAJ FINANCE LTD 27,160 7,345.10 199,492,916.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 40,000 1,096.75 43,870,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,283.00 12,830,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 24,000 833.80 20,011,200.00
SHRIRAM FINANCE LTD 25,200 1,913.50 48,220,200.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 6,500 2,471.60 16,065,400.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,800 962.10 27,708,480.00
ADANI POWER LIMITED 61,000 342.45 20,889,450.00
NTPC LIMITED 460,000 234.60 107,916,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 10,400 3,642.30 37,879,920.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,670 4,477.40 29,864,258.00
DLF LIMITED 58,000 521.30 30,235,400.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,659.70 15,435,210.00
小計
銘柄数:121 8,244,808,189.70
(14,758,206,659)
組入時価比率:14.6% 15.9%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 64,000 16.05 1,027,200.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.56 783,200.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 462,000 1.83 845,460.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 12.70 1,816,100.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 294,000 5.56 1,636,992.00
DUKHAN BANK 233,000 4.20 978,600.00
MASRAF AL RAYAN 585,000 2.13 1,251,315.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 86,000 9.78 841,080.00
QATAR ISLAMIC BANK 171,000 19.04 3,255,840.00
QATAR NATIONAL BANK 474,000 15.08 7,147,920.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OOREDOO QSC 100,000 10.79 1,079,000.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 17.70 608,880.00
BARWA REAL ESTATE CO 195,000 2.56 500,955.00
小計
銘柄数:13 21,772,542.00
(884,400,656)
組入時価比率:0.9% 1.0%
エジプトポンド EASTERN CO SAE 51,525 23.29 1,200,017.25
EFG HOLDING S.A.E. 75,000 15.90 1,192,500.00
小計
銘柄数:2 2,392,517.25
(11,426,901)
組入時価比率:0.0% 0.0%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 28,200 170.63 4,811,766.00
SASOL LTD 57,900 254.86 14,756,394.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 10,100 172.01 1,737,301.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 5,330 606.91 3,234,830.30
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 40,800 319.20 13,023,360.00
GOLD FIELDS LTD 82,800 235.77 19,521,756.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 68,000 79.08 5,377,440.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 81,200 83.45 6,776,140.00
KUMBA IRON ORE LTD 7,600 434.67 3,303,492.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 26,500 108.38 2,872,070.00
SIBANYE STILLWATER LTD 273,000 27.11 7,401,030.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 270.47 6,896,985.00
NASPERS LTD-N SHS 19,510 3,342.05 65,203,395.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 94,000 71.83 6,752,020.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 173,000 15.98 2,764,540.00
BID CORP LTD 33,000 438.54 14,471,820.00
CLICKS GROUP LTD 23,700 273.32 6,477,684.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 48,100 247.40 11,899,940.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 42,800 165.15 7,068,420.00
ABSA GROUP LTD 88,700 181.16 16,068,892.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 7,890 1,632.98 12,884,212.20
NEDBANK GROUP LTD 44,579 215.80 9,620,148.20
STANDARD BANK GROUP LTD 131,700 193.75 25,516,875.00
FIRSTRAND LTD 489,000 72.69 35,545,410.00
REMGRO LTD 47,300 158.82 7,512,186.00
DISCOVERY LTD 46,907 147.55 6,921,127.85
OLD MUTUAL LTD 434,000 12.93 5,611,620.00
OUTSURANCE GROUP LTD 81,000 40.00 3,240,000.00
SANLAM LIMITED 190,000 68.88 13,087,200.00
MTN GROUP LTD 171,000 123.82 21,173,220.00
VODACOM GROUP 68,100 109.05 7,426,305.00
REINET INVESTMENTS SCA 14,200 408.97 5,807,374.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEPI ROCKCASTLE N.V. 41,900 111.80 4,684,420.00
小計
銘柄数:33 379,449,374.05
(2,921,760,180)
組入時価比率:2.9% 3.1%
UAEディルハ MULTIPLY GROUP 391,000 3.90 1,524,900.00
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN 302,000 4.33 1,307,660.00
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 298,000 3.83 1,141,340.00
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 299,852 8.56 2,566,733.12
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 10.38 1,328,640.00
DUBAI ISLAMIC BANK 286,029 5.62 1,607,482.98
EMIRATES NBD PJSC 194,000 16.45 3,191,300.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 442,925 13.20 5,846,610.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 344,900 18.76 6,470,324.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 337,000 5.27 1,775,990.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 640,000 7.10 4,544,000.00
小計
銘柄数:11 31,304,980.10
(1,258,147,150)
組入時価比率:1.2% 1.4%
クウェートディ AGILITY 134,400 0.56 76,070.40
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 135,628 0.60 82,190.56
GULF BANK 240,000 0.24 59,520.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 808,500 0.73 592,630.50
NATIONAL BANK OF KUWAIT 744,450 0.91 677,449.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.51 96,579.00
MABANEE CO SAKC 80,505 0.83 67,141.17
小計
銘柄数:7 1,651,581.13
(792,858,037)
組入時価比率:0.8% 0.9%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 47,751 10.32 492,790.32
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 264,440 34.10 9,017,404.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 10,833 42.00 454,986.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 12.66 354,480.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,500 137.80 3,376,100.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 40,600 36.50 1,481,900.00
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO 6,400 148.20 948,480.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 88,200 89.80 7,920,360.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 29,368 24.48 718,928.64
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 67,000 12.58 842,860.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 28,900 42.60 1,231,140.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 125,700 39.85 5,009,145.00
JARIR MARKETING CO 61,000 14.60 890,600.00
NAHDI MEDICAL CO 3,400 152.80 519,520.00
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ALMARAI CO 26,300 63.00 1,656,900.00
SAVOLA 27,400 36.50 1,000,100.00
DALLAH HEALTHCARE CO 3,200 141.60 453,120.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 7,800 252.00 1,965,600.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 10,000 113.20 1,132,000.00
AL RAJHI BANK 189,300 72.10 13,648,530.00
ALINMA BANK 94,300 36.10 3,404,230.00
ARAB NATIONAL BANK 60,800 25.30 1,538,240.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 17.64 601,524.00
BANK ALBILAD 53,266 42.05 2,239,835.30
BANQUE SAUDI FRANSI 62,600 38.45 2,406,970.00
RIYAD BANK 153,200 29.95 4,588,340.00
SAUDI AWWAL BANK 95,500 35.00 3,342,500.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 39,000 16.40 639,600.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 290,084 35.60 10,326,990.40
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,750 212.00 1,643,000.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 7,200 134.00 964,800.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,100 347.80 730,380.00
ELM CO 1,900 815.00 1,548,500.00
SAUDI TELECOM CO 201,000 39.55 7,949,550.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,300 43.90 1,505,770.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY 57,000 13.02 742,140.00
SAUDI ELECTRICITY CO 77,000 19.98 1,538,460.00
POWER&WATER UTILITY CO FOR 5,100 68.60 349,860.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 5,500 200.20 1,101,100.00
ACWA POWER CO 8,700 200.40 1,743,480.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 2,800 180.80 506,240.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 53,000 18.90 1,001,700.00
小計
銘柄数:42 103,528,153.66
(4,087,291,506)
組入時価比率:4.0% 4.4%
合計 93,053,895,942
(93,053,895,942)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 6,136,100 27,072,473.20
券
小計
銘柄数:1 6,136,100 27,072,473.20
(4,002,935,887)
組入時価比率:4.0% 97.7%
合計 4,002,935,887
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(4,002,935,887)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 319,000 7,805,930.00
小計
銘柄数:1 319,000 7,805,930.00
(66,250,489)
組入時価比率:0.1% 1.6%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 3,501,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 3,501,000.00
(26,957,700)
組入時価比率:0.0% 0.7%
合計 93,208,189
(93,208,189)
合計 4,096,144,076
(4,096,144,076)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,039,973,604 - 3,950,482,818 △89,490,786
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 372,248,100 - 373,832,535 1,584,435
米ドル 372,248,100 - 373,832,535 1,584,435
売建 372,248,100 - 371,490,606 757,494
メキシコペソ 213,387,500 - 212,100,000 1,287,500
ユーロ 28,470,600 - 28,519,506 △48,906
ランド 130,390,000 - 130,871,100 △481,100
合計 - - - △87,148,857
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村インデックスファンド・新興国株式
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 6,497,320,106 円
Ⅱ 負債総額 10,128,260 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,487,191,846 円
Ⅳ 発行済口数 3,356,561,246 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9327 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 99,575,720,239 円
Ⅱ 負債総額 540,544,098 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 99,035,176,141 円
Ⅳ 発行済口数 58,072,109,335 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7054 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
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が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
1,011 45,214,425
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単位型株式投資信託
182 672,336
追加型公社債投資信託
14 6,751,050
単位型公社債投資信託
472 989,018
合計
1,679 53,626,829
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※2 1,219 906
器具備品 ※2 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
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関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※1 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
(2)【損益計算書】
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前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
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営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※2 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額(純額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
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当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額(純額)
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
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(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
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普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
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◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
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貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 1,736 - 1,736
(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
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(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他(デリバティブ取引) 46 46 -
負債計 46 46 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
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レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引(通貨関連) - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.売買目的有価証券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額235百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,557百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
繰延税金資産合計 3,581 繰延税金資産合計 3,181
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9% ない項目 △6.4%
タックスヘイブン税制 1.8% タックスヘイブン税制 2.1%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4% 国源泉税 0.7%
その他 0.1% その他 △0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9% 26.3%
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬(注) 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
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該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736
1,001
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
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前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭
1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2023年9月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称
(c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
いちよし証券株式会社 14,577百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 135,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
OKB証券株式会社 1,500百万円
香川証券株式会社 555百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
北洋証券株式会社 500百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸近証券株式会社 200百万円
山和証券株式会社 585百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社筑波銀行 48,868百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
信用金庫法に基づき信用金庫の事業を
※
岡崎信用金庫
3,096百万円
営んでいます。
* 2023年9月末現在
※ 岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年11月29日 有価証券届出書
2022年11月29日 有価証券報告書
2023年 5月31日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 5月31日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年10月31日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・新興国株式の2022年9月7日か
ら2023年9月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村インデックスファンド・新興国株式の2023年9月6日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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