日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月27日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2% (税抜2%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2023年12月28日 から 2024年6月25日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
2/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
3/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主に、世界各国の株式、債券に国際分散投資を行なうことで、中長期的な信託財産の成長をめざしま
す。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2 ) 属性区分
4/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
5/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年10月17日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2004年12月28日
・「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
2005年12月9日
・「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」、「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
など、ならびに「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における運用指図権限の範囲の変更
2008年11月18日
・「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
ンド」における投資顧問会社の変更など
2010年5月18日
・「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
8/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの 有価証券に対する投資判断についての助言 (有価証券の種類、銘柄、
数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言
を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
※4 投資顧問会社に運 用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年9月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 192,211,000株 97.562%
ディングス株式会社
2【投資方針】
9/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
をめざします。
・各マザーファンドの受益証券への投資比率は、下記の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに応じ
て機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうこと
があります。
証券投資信託
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド……………… 26%
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド……………… 9%
日本債券グローバル・ラップマザーファンド…………………… 5%
北米株式グローバル・ラップマザーファンド…………………… 23%
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド…………… 17%
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド… 6%
海外債券グローバル・ラップマザーファンド…………………… 14%
・上記の基本資産配分は、長期的な市況見通しに応じて変更される場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
< 年金積立 グローバル・ラップ・バランス( 積極 型) >
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款 第20条、
第21条および第22条 に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)証券投資信託 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
2)証券投資信託 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
3)証券投資信託 日本債券グローバル・ラップマザーファンド
4)証券投資信託 北米株式グローバル・ラップマザーファンド
5)証券投資信託 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
6)証券投資信託 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
7)証券投資信託 海外債券グローバル・ラップマザーファンド
8)株券または新株引受権証書
9)国債証券
10)地方債証券
11)特別の法律により法人の発行する債券
12)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
13)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
14)コマーシャル・ペーパー
15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、8)~15)の証券または証書の性質を有するも
の
17)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で19)に定めるもの以外のもの
19)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
20)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
21)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
22)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
23)外国法人が発行する譲渡性預金証書
24)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
26)外国の者に対する権利で25)の有価証券の性質を有するもの
10/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資
対象とします。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)
を主要投資対象とします。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
海外の公社債を主要投資対象とします。
① 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本小型株式グローバル・ラップマザー
ファンド」、「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」および「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種
類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、
第19条および第20条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバ
ル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、
第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
③ 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」および「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
の
10) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
11/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
④ 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することがで
きます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
⑤ 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
ンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
⑥ 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することがで
きます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
12/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
⑦ 各マザーファンドは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの(「日本債券グローバル・ラップマザー
ファンド」を除きます。)
⑧ 各マザーファンドは、次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、わが国の大型株式の動き(ラッセル野村大型イン
*
デックス )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心
に厳選投資を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選
し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
13/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*ラッセル野村大型インデックスは、 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社
(旧野村證券株式会社、以下「NFRC」)および Frank Russell Companyが共同開発したラッセル野村日本
株インデックスにおける大型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッセル野村
総合インデックスの時価総額上位85%の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は NFRC およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、
NFRC およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、
商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネ
ジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、わが国の小型株式の動き(ラッセル野村小型イン
*
デックス )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中
心に厳選投資を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳
選し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*ラッセル野村小型インデックスは、 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社
(旧野村證券株式会社、以下「NFRC」)および Frank Russell Companyが共同開発したラッセル野村日本
株インデックスにおける小型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッセル野村
総合インデックスの時価総額下位15%の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は NFRC およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、
NFRC およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、
商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネ
ジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
14/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*
基本方針
中長期的な観点から、わが国の公社債市場全体の動き(NOMURA-BPI総合 )
を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム(利子等収
益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・国債、政府保証債、金融債などで核となるポートフォリオを構築し、社債
への投資にあたっては、企業の信用度調査を充分に行ない、流動性、銘
柄分散も考慮したうえで、ポートフォリオ全体のリスクの低減につとめ
ます。
・公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*NOMURA-BPI総合は、 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)
が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSにつ
いては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、米国およびカナダの株式市場全体の動き(MSCI
*
北米インデックス(ヘッジなし・円ベース) )を上回る投資成果の獲得を
めざして運用を行ないます。
主な投資対象 米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取
引されている株式を主要投資対象とします。
15/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で
取引されている株式を中心に厳選投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
す。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー (投資一
任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI北米インデックスは、MSCI Inc.が発表している、アメリカとカナダの株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、両国市場の配当込みリターンを時価総
額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数
をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、欧州先進国の株式市場全体の動き(MSCI欧州イ
*
ンデックス(ヘッジなし・円ベース) )を上回る投資成果の獲得をめざし
て運用を行ないます。
主な投資対象 欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資
対象とします。
16/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・欧州主要先進国(MSCI欧州インデックス採用国)の金融商品取引所
上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
す。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
す。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI欧州インデックスは、MSCI Inc.が発表している、イギリス、フランス、ドイツなど、欧州
主要先進国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市
場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベー
ス)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、アジアおよび環太平洋の主要先進国の株式市場全体
の動き(MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジな
*
し・円ベース) )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
ファンドなどを含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
17/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国(MSCI太平洋フ
リー・インデックス(日本を除く)採用国・地域)の株式を中心に厳選
投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
す。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
あります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)
リミテッド(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く)は、MSCI Inc.が発表している、オーストラリ
ア、香港など、日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国の株式市場の合成パフォーマンス
を表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づい
て加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<DR(預託証券)>
ある国で発行されている株式をその国以外の海外市場で流通させる目的で、原株式を銀行などに預託
し海外で発行する代替証券をいいます。海外投資家も国内投資家とほぼ同様の権利を享受でき、取引
形態についても株式と変わりません。
<カントリーファンド>
特定の国、地域の有価証券に投資することを目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託をい
います。会社型投資信託とは、証券投資を目的とする会社を設立し、投資家がその発行株式に投資す
る形態をいいます。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
18/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 中長期的な観点から、世界の主要国の債券市場の動き(FTSE世界国債イン
*
デックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) )を上回る投資成果の獲得
をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、安定したインカ
ム(利子等収益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、信用度の調査、各国の金利動向の見
通しに基づき、安定したリターンの提供とリスクコントロールにつとめ
ます。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
あります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(3)【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
19/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記体制は 2023年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆各マザーファンドの運用アドバイザー(投資顧問会社)は以下の通りです。なお、運用アドバイザーについ
ては、将来、変更する場合があります。
※以下の内容は、各社提供の情報に基づいて作成しています。
①「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株
式会社に委託します。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・
チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カン
パニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。 同グ
ループの運用総資産は約312兆円にのぼります(2022年12月末現在)。
同社のJPモルガン(JPM)日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的
な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を
捉えるというものです。また、期待リターンモデルを活用することにより客観的に銘柄の割安度を判定
し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹底し
たリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。
②「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、スパークス・アセット・マネジメント株式
会社に委託します。
スパークス・アセット・マネジメントは、1989年に発足した日本で数少ない独立系の投資顧問会社です。
同社は創業以来「マクロはミクロの集積」という投資哲学の下、「徹底した企業調査をベースにした投
資」を一貫して行なっています。特に、経済構造が変革する中で成長する新興企業群や、既存の産業の中
で自ら体質改善を図りながら成長を捉えようとする企業群に注目しています。 2022年12月末現在の同社を
含むグループ全体の運用資産額は1 兆 4,754 億円です。
徹底した企業訪問・財務分析から得た調査結果を同社独自の社内データベースに蓄積し活用しています。
この中から合議の上で有望銘柄がリストアップされ、ポートフォリオの構築が行なわれます。また、運用
はチームによる組織立った運用体制が敷かれています。
③「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社に委託します。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、三井住友トラスト・グループの中核を成す資産運用会社で
あり、資産運用で高い専門性を有しています。長期的な市場動向が中短期的な「市場テーマ(=市場が注
目する材料)」の積み重ねにより構成されていると考えており、マーケット動向、マクロ動向、クレジッ
ト動向の丹念な調査・分析により、独自に市場テーマを追求し、投資行動に効果的に反映することで超過
収益の獲得をめざします。三井住友トラスト・アセットマネジメントにおける 運用資産総額は約81.5兆円
(2022年12月末現在) にのぼります。
④「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・
US・エルエルシーに委託します。
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーは、ジャナス・ヘンダーソン・グループの
一員です。同グループは、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所に上場しているグ
ローバル・アクティブ運用会社です。 世界24都市のオフィスに約2,000名の従業員が在籍しており、グルー
プの総運用資産残高は約40兆円に上ります(2022年9月末現在)
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーは、創設以来、一貫して資産運用に専念
し、揺るぎない投資哲学と豊富な専門知識、グローバルに広がるネットワークを基盤に、様々な資産運用
21/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
戦略の提供に取り組み、確かな実績を築いています。
ジャナスの株式運用は、綿密なファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択に重点を置いています。企業利
益の中長期的成長性や競争優位性の高い銘柄を見極め、より多くの情報とアナリストが推奨する最良の投
資アイデアの中から、ボトムアップアプローチによる銘柄選択によって超過収益の獲得を目指します。
⑤「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、MFSインターナショナル(U.K.)リ
ミテッドに委託します。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッドは、米国に本拠を置くマサチューセッツ・ファイナン
シャル・サービセズ・カンパニー(MFS)グループの英国法人です。MFSは1924年米国初のミュー
チュアル・ファンドの設定と共に創業した米国最古の資産運用会社で、発祥の地であるボストンの他、ロ
ンドン・シンガポール・東京・シドニー・メキシコシティ・トロント、香港、サンパウロにリサーチ拠点
を置くグローバルな運用会社として、 世界中の投資家から約72兆円の運用資産を受託しています(2022年
12月末現在)。
同社は、「企業の利益・キャッシュフローの持続的な成長こそが中長期的な株価上昇に繋がる」との信念
のもと、独自のリサーチ活動を通じて、産業や個別企業について徹底したファンダメンタルズ分析を行
なっています。業界平均以上の、かつ継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘
し、相対的に割安な株価水準でポートフォリオに組み入れるよう努めています。
⑥「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント(シンガポール)リミテッドに委託します。
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドは、シュローダー・グ
ループの中でロンドン、ニューヨークと並んで国際運用拠点の一つと位置付けられています。シュロー
ダー・グループは、1804年に英国に創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置きグローバルに
オフィスを展開しています。なお、 運用資産総額は約122兆円 にのぼります (2022年9月末現在)。
同社は、投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査、分析によって、本来の投資価値
に比べて株価水準が割安な銘柄を見極め、またマクロ分析に基づく国別配分を組み合わせ、リスクのコン
トロールに配慮しながら、ポートフォリオを構築します。
⑦「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・
エルエルピーに委託します。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(ウエリントン)は、マサチューセッツ州ボ
ストンに本拠を構えるアメリカの独立系投資運用会社です。その起源は1928年に遡るアメリカでも歴史の
ある運用会社の一つです。自社ブランドでの投信販売は行なわずに、純粋に資産運用業務のみに専念して
います。 ウエリントン・マネージメント・グループ全体での運用資産額は約152兆円におよび、 アメリカで
も大手の一角を担っています (2022年12月末現在)。
ウエリントンでは、「専門性を持ったリサーチ」、「分散されたアルファ源泉における多様な戦略」、
「統合されたリスク管理」を通じて、超過収益の獲得を目指しています。マクロ、定量、スプレッドの各
チームが、独立した投資アイデアを創出するとともに、個別取引・戦略レベルとポートフォリオ・レベル
でアクティブにリスクを管理しています。
◆各マザーファンドの適切な組入比率および運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興グローバル
ラップ株式会社(日興GW)より情報提供や助言を受けます。
日興GWでは、多角的な視点から資産配分を策定します。月例で投資政策に関する委員会を開催し、投資
環境と中長期的な市況見通しを確認しています。
◆各マザーファンドの運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興アセットマネジメント アメリカ
ズ・インクより情報提供や助言を受けます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、運用会社に関する情報収集と評価分析をグローバル
ベースで実施可能な調査体制を有しており、運用会社調査に関しての豊かな経験と実績があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、 制限を設けませ
ん。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
22/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
23/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
を いいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
14) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)外貨建資産ヘの投資は行ないません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
24/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
25/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
14) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向が
あり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスク があります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
26/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないた
め、流動性リスクが高いと考えられます。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、
当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、 委託会社もしくは運用委託先またはこれらの関
連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがっ
て、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
27/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク (流動性リスクを含む)、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク(事務リスクを含む) など)に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
28/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX(東証株価指数)配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込 み 、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込 み 、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
29/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2% (税抜2%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.705% (税抜1.55%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.55% 1.01% 0.49% 0.05%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
30/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(NISA) の適用対象です。
※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 ただし、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する
場合は、NISAをご利用になれません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※2024年1月1日以降、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法
上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
31/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2023年12月27日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率な
どの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確
認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 5,324,763,521 98.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 64,987,701 1.21
合計(純資産総額) 5,389,751,222 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本大型株式グローバル・ラップマ 427,720,543 3.2879 1,406,312,800 3.9438 1,686,844,277 31.30
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 北米株式グローバル・ラップマザー 189,355,189 5.3212 1,007,602,319 6.8242 1,292,197,680 23.98
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 欧州先進国株式グローバル・ラップ 159,372,275 5.1663 823,380,439 5.8228 927,992,882 17.22
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 日本小型株式グローバル・ラップマ 58,048,910 8.2342 477,986,516 9.3723 544,051,799 10.09
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券グローバル・ラップマザー 178,923,996 2.8317 506,675,290 3.0187 540,117,866 10.02
益証券 ファンド
32/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 アジア太平洋先進国株式グローバ 29,313,282 9.9955 293,002,102 10.6608 312,503,036 5.80
益証券 ル・ラップマザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券グローバル・ラップマザー 15,706,386 1.3735 21,573,991 1.3406 21,055,981 0.39
益証券 ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.79
合 計 98.79
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第13計算期間末 (2014年 3月25日) 2,287 2,302 1.5698 1.5798
第14計算期間末 (2015年 3月25日) 2,770 2,784 1.9729 1.9829
第15計算期間末 (2016年 3月25日) 2,513 2,527 1.7284 1.7384
第16計算期間末 (2017年 3月27日) 2,725 2,740 1.8915 1.9015
第17計算期間末 (2018年 3月26日) 3,067 3,082 2.0791 2.0891
第18計算期間末 (2019年 3月25日) 3,157 3,173 2.0955 2.1055
第19計算期間末 (2020年 3月25日) 2,720 2,735 1.8714 1.8814
第20計算期間末 (2021年 3月25日) 3,799 3,813 2.6749 2.6849
第21計算期間末 (2022年 3月25日) 4,477 4,492 2.9659 2.9759
第22計算期間末 (2023年 3月27日) 4,502 4,502 2.9436 2.9436
2022年 9月末日 4,274 ― 2.8247 ―
10月末日 4,539 ― 3.0021 ―
11月末日 4,529 ― 3.0100 ―
12月末日 4,324 ― 2.8678 ―
2023年 1月末日 4,514 ― 2.9829 ―
2月末日 4,637 ― 3.0472 ―
3月末日 4,682 ― 3.0597 ―
4月末日 4,808 ― 3.1431 ―
5月末日 4,977 ― 3.2366 ―
6月末日 5,315 ― 3.4332 ―
7月末日 5,406 ― 3.4701 ―
8月末日 5,444 ― 3.5006 ―
9月末日 5,389 ― 3.4545 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
33/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期 2013年 3月26日~2014年 3月25日 0.0100
第14期 2014年 3月26日~2015年 3月25日 0.0100
第15期 2015年 3月26日~2016年 3月25日 0.0100
第16期 2016年 3月26日~2017年 3月27日 0.0100
第17期 2017年 3月28日~2018年 3月26日 0.0100
第18期 2018年 3月27日~2019年 3月25日 0.0100
第19期 2019年 3月26日~2020年 3月25日 0.0100
第20期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 0.0100
第21期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 0.0100
第22期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 0.0000
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第13期 2013年 3月26日~2014年 3月25日 19.61
第14期 2014年 3月26日~2015年 3月25日 26.32
第15期 2015年 3月26日~2016年 3月25日 △11.89
第16期 2016年 3月26日~2017年 3月27日 10.02
第17期 2017年 3月28日~2018年 3月26日 10.45
第18期 2018年 3月27日~2019年 3月25日 1.27
第19期 2019年 3月26日~2020年 3月25日 △10.22
第20期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 43.47
第21期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 11.25
第22期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 △0.75
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 17.69
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第13期 2013年 3月26日~2014年 3月25日 209,704,743 445,883,367
第14期 2014年 3月26日~2015年 3月25日 284,368,852 337,625,995
第15期 2015年 3月26日~2016年 3月25日 233,769,714 183,980,010
第16期 2016年 3月26日~2017年 3月27日 209,092,254 222,012,021
第17期 2017年 3月28日~2018年 3月26日 220,534,038 186,315,815
第18期 2018年 3月27日~2019年 3月25日 195,521,270 163,808,713
第19期 2019年 3月26日~2020年 3月25日 181,559,278 234,732,816
第20期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 215,056,240 248,576,657
第21期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 238,293,822 149,054,867
第22期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 206,184,604 186,167,752
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 123,138,814 93,646,984
(参考)
34/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 26,556,738,630 98.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 351,425,042 1.31
合計(純資産総額) 26,908,163,672 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 202,000 5,136.00 1,037,472,000 7,347.00 1,484,094,000 5.52
ループ
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 115,300 11,450.00 1,320,185,000 12,240.00 1,411,272,000 5.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 7,242,600 160.31 1,161,061,206 176.60 1,279,043,160 4.75
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 177,700 4,186.00 743,852,200 5,406.00 960,646,200 3.57
日本 株式 オリックス その他金 276,100 2,138.00 590,301,800 2,793.00 771,147,300 2.87
融業
日本 株式 スズキ 輸送用機 126,500 4,738.28 599,392,420 6,016.00 761,024,000 2.83
器
日本 株式 信越化学工業 化学 171,100 4,192.00 717,251,200 4,343.00 743,087,300 2.76
日本 株式 第一三共 医薬品 177,900 4,619.55 821,819,363 4,106.00 730,457,400 2.71
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 35,500 17,707.05 628,600,411 20,440.00 725,620,000 2.70
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 191,500 3,191.00 611,076,500 3,635.00 696,102,500 2.59
日本 株式 日立製作所 電気機器 72,000 6,990.00 503,280,000 9,275.00 667,800,000 2.48
日本 株式 デンソー 輸送用機 260,800 1,787.00 466,049,600 2,401.00 626,180,800 2.33
器
日本 株式 富士電機 電気機器 91,200 5,080.00 463,296,000 6,746.00 615,235,200 2.29
日本 株式 三井不動産 不動産業 184,900 2,503.30 462,860,170 3,294.00 609,060,600 2.26
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 174,600 2,601.06 454,145,076 3,465.00 604,989,000 2.25
日本 株式 三菱商事 卸売業 84,300 4,636.00 390,814,800 7,128.00 600,890,400 2.23
日本 株式 大塚商会 情報・通 94,300 4,587.08 432,561,644 6,332.00 597,107,600 2.22
信業
日本 株式 テルモ 精密機器 145,500 3,518.36 511,921,380 3,963.00 576,616,500 2.14
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 403,000 950.83 383,184,980 1,268.50 511,205,500 1.90
ル・グループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 300,600 1,130.33 339,778,200 1,682.00 505,609,200 1.88
器
日本 株式 日揮ホールディングス 建設業 229,000 1,617.56 370,421,240 2,079.50 476,205,500 1.77
日本 株式 村田製作所 電気機器 171,600 2,597.00 445,645,200 2,734.00 469,154,400 1.74
日本 株式 大和ハウス工業 建設業 113,200 3,107.00 351,712,400 4,015.00 454,498,000 1.69
日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 249,100 1,650.28 411,084,748 1,801.50 448,753,650 1.67
日本 株式 アサヒグループホールディ 食料品 79,500 4,810.00 382,395,000 5,590.00 444,405,000 1.65
ングス
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 74,300 5,217.00 387,623,100 5,829.00 433,094,700 1.61
日本 株式 キーエンス 電気機器 7,500 62,030.00 465,225,000 55,500.00 416,250,000 1.55
35/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 味の素 食料品 71,500 4,515.16 322,833,940 5,764.00 412,126,000 1.53
日本 株式 T&Dホールディングス 保険業 161,600 1,525.00 246,440,000 2,468.00 398,828,800 1.48
日本 株式 しまむら 小売業 26,500 13,935.74 369,297,358 14,770.00 391,405,000 1.45
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 3.46
食料品 4.89
化学 3.66
医薬品 4.13
ゴム製品 1.61
非鉄金属 2.48
金属製品 1.06
機械 1.25
電気機器 18.69
輸送用機器 9.79
精密機器 3.39
電気・ガス業 0.76
陸運業 4.87
情報・通信業 9.08
卸売業 6.14
小売業 4.38
銀行業 7.42
保険業 3.73
その他金融業 3.72
不動産業 2.26
サービス業 1.95
合 計 98.69
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 9,075,066,250 96.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 320,679,110 3.41
合計(純資産総額) 9,395,745,360 100.00
投資資産
36/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 武蔵野銀行 銀行業 77,800 2,181.00 169,681,800 2,763.00 214,961,400 2.29
日本 株式 サイゼリヤ 小売業 43,200 3,265.00 141,048,000 4,850.00 209,520,000 2.23
日本 株式 トーセイ 不動産業 105,000 1,426.00 149,730,000 1,931.00 202,755,000 2.16
日本 株式 岩谷産業 卸売業 26,600 5,690.00 151,354,000 7,535.00 200,431,000 2.13
日本 株式 タダノ 機械 152,700 996.00 152,089,200 1,271.00 194,081,700 2.07
日本 株式 東プレ 金属製品 109,600 1,173.00 128,560,800 1,697.00 185,991,200 1.98
日本 株式 ID&Eホールディングス サービス 52,000 3,240.00 168,480,000 3,575.00 185,900,000 1.98
業
日本 株式 TOWA 機械 44,300 2,262.23 100,216,789 4,155.00 184,066,500 1.96
日本 株式 イオンファンタジー サービス 56,600 2,694.13 152,488,043 3,180.00 179,988,000 1.92
業
日本 株式 高砂熱学工業 建設業 61,600 2,036.14 125,426,224 2,906.00 179,009,600 1.91
日本 株式 西本Wismettac 卸売業 36,500 3,560.00 129,940,000 4,845.00 176,842,500 1.88
ホールディングス
日本 株式 J.フロント リテイリン 小売業 115,500 1,212.00 139,986,000 1,529.00 176,599,500 1.88
グ
日本 株式 五洋建設 建設業 197,400 624.00 123,177,600 889.20 175,528,080 1.87
日本 株式 日本光電工業 電気機器 47,500 3,590.00 170,525,000 3,692.00 175,370,000 1.87
日本 株式 ダイセル 化学 135,200 1,225.24 165,653,731 1,251.00 169,135,200 1.80
日本 株式 日精エー・エス・ビー機械 機械 35,800 3,870.00 138,546,000 4,550.00 162,890,000 1.73
日本 株式 東京応化工業 化学 18,200 7,510.00 136,682,000 8,896.00 161,907,200 1.72
日本 株式 武蔵精密工業 輸送用機 99,600 1,720.00 171,312,000 1,625.00 161,850,000 1.72
器
日本 株式 丹青社 サービス 171,000 781.00 133,551,000 935.00 159,885,000 1.70
業
日本 株式 椿本チエイン 機械 40,900 3,210.00 131,289,000 3,875.00 158,487,500 1.69
日本 株式 マクセル 電気機器 92,100 1,547.00 142,478,700 1,673.00 154,083,300 1.64
日本 株式 グローリー 機械 51,500 2,876.00 148,114,000 2,982.00 153,573,000 1.63
日本 株式 アジアパイルホールディン ガラス・ 218,700 729.00 159,432,300 699.00 152,871,300 1.63
グス 土石製品
日本 株式 三菱ロジスネクスト 輸送用機 110,100 859.32 94,611,132 1,366.00 150,396,600 1.60
器
日本 株式 タカミヤ サービス 303,600 432.00 131,155,200 491.00 149,067,600 1.59
業
日本 株式 ノジマ 小売業 112,400 1,380.00 155,112,000 1,307.00 146,906,800 1.56
日本 株式 三菱総合研究所 情報・通 29,900 5,024.31 150,227,053 4,840.00 144,716,000 1.54
信業
日本 株式 TREホールディングス サービス 119,200 1,374.21 163,806,045 1,205.00 143,636,000 1.53
業
日本 株式 オカムラ その他製 60,200 1,348.00 81,149,600 2,261.00 136,112,200 1.45
品
日本 株式 クリーク・アンド・リバー サービス 64,500 2,216.00 142,932,000 2,107.00 135,901,500 1.45
社 業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 4.93
食料品 0.53
繊維製品 2.17
化学 3.52
37/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ガラス・土石製品 3.16
鉄鋼 1.36
金属製品 2.97
機械 15.63
電気機器 8.76
輸送用機器 3.32
その他製品 2.70
電気・ガス業 0.74
陸運業 2.48
情報・通信業 7.78
卸売業 8.92
小売業 8.17
銀行業 2.29
保険業 0.44
不動産業 2.76
サービス業 13.95
合 計 96.59
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 36,636,453,990 67.46
社債券 日本 14,748,733,996 27.16
フランス 899,439,988 1.66
スペイン 199,224,000 0.37
イギリス 301,521,000 0.56
韓国 300,006,000 0.55
小計 16,448,924,984 30.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,225,031,232 2.26
合計(純資産総額) 54,310,410,206 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
38/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第159回利付国 4,000,000,000 99.63 3,985,328,000 99.02 3,960,960,000 0.100 2028/6/20 7.29
債(5年)
日本 国債証券 第1184回国庫 3,400,000,000 100.04 3,401,508,914 100.04 3,401,508,914 ― 2023/12/25 6.26
短期証券
日本 国債証券 第1181回国庫 3,100,000,000 100.02 3,100,883,103 100.02 3,100,883,103 ― 2023/12/11 5.71
短期証券
日本 国債証券 第366回利付国 1,800,000,000 97.79 1,760,220,000 96.19 1,731,546,000 0.200 2032/3/20 3.19
債(10年)
日本 国債証券 第1182回国庫 1,400,000,000 100.03 1,400,552,237 100.03 1,400,552,237 ― 2023/12/18 2.58
短期証券
日本 国債証券 第163回利付国 1,400,000,000 97.60 1,366,400,000 93.33 1,306,704,000 0.600 2037/12/20 2.41
債(20年)
日本 国債証券 第371回利付国 1,200,000,000 97.45 1,169,500,000 96.69 1,160,388,000 0.400 2033/6/20 2.14
債(10年)
日本 国債証券 第1179回国庫 1,100,000,000 100.02 1,100,291,736 100.02 1,100,291,736 ― 2023/12/4 2.03
短期証券
日本 国債証券 第359回利付国 1,100,000,000 97.98 1,077,780,000 97.43 1,071,752,000 0.100 2030/6/20 1.97
債(10年)
日本 国債証券 第156回利付国 1,100,000,000 97.06 1,067,660,000 93.24 1,025,717,000 0.400 2036/3/20 1.89
債(20年)
日本 国債証券 第153回利付国 900,000,000 108.53 976,788,000 104.23 938,151,000 1.300 2035/6/20 1.73
債(20年)
日本 国債証券 第369回利付国 900,000,000 100.50 904,545,000 98.05 882,504,000 0.500 2032/12/20 1.62
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 900,000,000 97.42 876,821,000 96.80 871,281,000 0.100 2030/12/20 1.60
債(10年)
日本 国債証券 第57回利付国債 1,000,000,000 90.38 903,800,000 84.85 848,520,000 0.800 2047/12/20 1.56
(30年)
日本 国債証券 第150回利付国 800,000,000 109.83 878,640,000 105.67 845,408,000 1.400 2034/9/20 1.56
債(20年)
日本 国債証券 第159回利付国 800,000,000 98.68 789,440,000 94.61 756,896,000 0.600 2036/12/20 1.39
債(20年)
日本 国債証券 第169回利付国 800,000,000 91.05 728,408,000 86.95 695,600,000 0.300 2039/6/20 1.28
債(20年)
日本 国債証券 第370回利付国 700,000,000 100.35 702,450,000 97.83 684,838,000 0.500 2033/3/20 1.26
債(10年)
日本 国債証券 第45回利付国債 600,000,000 106.36 638,160,000 100.24 601,452,000 1.500 2044/12/20 1.11
(30年)
日本 国債証券 第161回利付国 600,000,000 100.09 600,586,000 99.93 599,580,000 0.300 2028/6/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第63回利付国債 800,000,000 80.58 644,640,000 74.86 598,904,000 0.400 2049/6/20 1.10
(30年)
日本 国債証券 第148回利付国 500,000,000 110.98 554,900,000 106.86 534,305,000 1.500 2034/3/20 0.98
債(20年)
日本 国債証券 第53回利付国債 600,000,000 87.30 523,800,000 81.89 491,358,000 0.600 2046/12/20 0.90
(30年)
日本 国債証券 第48回利付国債 500,000,000 104.79 523,990,000 98.02 490,115,000 1.400 2045/9/20 0.90
(30年)
日本 国債証券 第360回利付国 500,000,000 98.66 493,300,000 97.14 485,715,000 0.100 2030/9/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第180回利付国 500,000,000 95.59 477,950,000 90.66 453,325,000 0.800 2042/3/20 0.83
債(20年)
日本 国債証券 第79回利付国債 500,000,000 90.86 454,324,000 89.51 447,550,000 1.200 2053/6/20 0.82
(30年)
日本 国債証券 第175回利付国 500,000,000 91.99 459,950,000 87.51 437,570,000 0.500 2040/12/20 0.81
債(20年)
日本 国債証券 第173回利付国 500,000,000 90.98 454,900,000 86.74 433,740,000 0.400 2040/6/20 0.80
債(20年)
日本 国債証券 第174回利付国 500,000,000 90.59 452,950,000 86.34 431,740,000 0.400 2040/9/20 0.79
債(20年)
ロ.種類別の投資比率
39/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 67.46
社債券 30.29
合 計 97.74
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 27,927,077,223 89.13
カナダ 1,656,277,046 5.29
オランダ 53,717,834 0.17
アイルランド 523,701,559 1.67
イギリス 398,556,972 1.27
デンマーク 153,815,914 0.49
ジャージー 282,856,977 0.90
小計 30,996,003,525 98.93
投資証券 アメリカ 227,440,238 0.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 108,960,303 0.35
合計(純資産総額) 31,332,404,066 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 87,012,192 △0.28
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 50,409 44,391.50 2,237,731,176 46,914.27 2,364,901,497 7.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 81,008 24,719.30 2,002,461,357 25,531.81 2,068,280,881 6.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 66,618 17,383.18 1,158,032,940 19,913.58 1,326,603,232 4.23
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 18,470 48,380.86 893,594,568 64,452.52 1,190,438,159 3.80
導体製造装
置
40/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 52,786 16,856.04 889,763,420 18,844.08 994,704,050 3.17
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 17,890 36,395.66 651,118,407 45,466.33 813,392,765 2.60
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 35,858 22,375.02 802,323,632 21,889.53 784,915,025 2.51
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 32,468 19,825.33 643,688,918 22,076.51 716,780,198 2.29
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 9,887 55,661.70 550,327,322 59,748.23 590,730,801 1.89
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 7,252 72,727.29 527,418,320 76,300.75 553,333,097 1.77
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CONSTELLATION BRANDS INC-A 食品・飲 14,334 35,042.10 502,293,556 37,635.82 539,471,898 1.72
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 15,078 34,210.44 515,825,042 34,651.70 522,478,375 1.67
ス
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 11,786 41,695.92 491,428,206 39,726.95 468,221,859 1.49
ビス
アメリカ 株式 PROGRESSIVE CORP 保険 21,197 20,664.47 438,024,919 21,002.52 445,190,582 1.42
アメリカ 株式 T-MOBILE US INC 電気通信 21,072 21,258.87 447,967,039 20,896.32 440,327,381 1.41
サービス
アメリカ 株式 VISTRA CORP 公益事業 84,650 3,967.98 335,890,200 5,000.45 423,288,888 1.35
アメリカ 株式 BOOKING HOLDINGS INC 消費者サー 838 409,000.86 342,742,728 464,420.47 389,184,355 1.24
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 4,742 62,324.00 295,540,422 81,438.83 386,182,937 1.23
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
カナダ 株式 CANADIAN NATURAL RESOURCES エネルギー 37,161 8,394.34 311,942,392 9,884.65 367,323,568 1.17
アメリカ 株式 LIBERTY MEDIA CORP-LIB- メディア・ 38,927 10,456.25 407,030,561 9,226.09 359,144,177 1.15
娯楽
NEW-C
アメリカ 株式 HOWMET AEROSPACE INC 資本財 51,544 6,348.80 327,243,002 6,952.47 358,358,547 1.14
アメリカ 株式 MARATHON PETROLEUM CORP エネルギー 14,692 20,104.73 295,378,763 23,099.63 339,379,902 1.08
アイルラ 株式 TRANE TECHNOLOGIES PLC 資本財 10,978 28,290.97 310,578,375 30,542.74 335,298,202 1.07
ンド
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 21,420 15,859.96 339,720,501 15,601.19 334,177,575 1.07
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 4,298 66,344.33 285,147,954 75,488.53 324,449,739 1.04
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 金融サービ 23,301 10,226.78 238,294,308 13,626.73 317,516,622 1.01
ス
INC
アメリカ 株式 INGERSOLL-RAND INC 資本財 32,919 8,790.65 289,379,506 9,613.50 316,467,024 1.01
アメリカ 株式 DEERE & CO 資本財 5,331 58,965.27 314,343,892 57,547.91 306,787,926 0.98
アメリカ 株式 LAM RESEARCH CORP 半導体・半 3,179 81,827.12 260,128,426 93,864.44 298,395,060 0.95
導体製造装
置
ジャー 株式 FERGUSON PLC 資本財 11,256 20,526.87 231,050,476 25,129.44 282,856,977 0.90
ジー
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 6.65
素材 1.94
資本財 8.19
商業・専門サービス 0.52
41/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運輸 2.37
自動車・自動車部品 0.34
耐久消費財・アパレル 0.26
消費者サービス 4.15
メディア・娯楽 8.46
一般消費財・サービス流通・小売り 3.59
食品・飲料・タバコ 1.72
家庭用品・パーソナル用品 2.51
ヘルスケア機器・サービス 4.71
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.13
銀行 3.72
金融サービス 9.51
保険 2.27
ソフトウェア・サービス 11.57
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.58
電気通信サービス 1.41
公益事業 1.70
半導体・半導体製造装置 6.84
不動産管理・開発 0.80
投資証券 ― ― 0.73
合 計 99.65
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 582,091.83 86,922,667 87,012,192 △0.28
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ドイツ 1,391,165,200 9.13
イタリア 460,493,928 3.02
フランス 3,095,056,140 20.32
オランダ 1,420,589,011 9.32
スペイン 695,510,249 4.57
ルクセンブルク 407,946,489 2.68
フィンランド 153,693,830 1.01
42/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイルランド 1,219,003,409 8.00
ポルトガル 167,532,034 1.10
イギリス 2,955,663,404 19.40
スイス 2,123,878,086 13.94
ノルウェー 129,597,089 0.85
デンマーク 237,024,279 1.56
バミューダ 132,378,313 0.87
ジャージー 204,850,875 1.34
小計 14,794,382,336 97.11
新株予約権証券 スイス 3,605,651 0.02
投資証券 イギリス 80,039,072 0.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 356,803,815 2.34
合計(純資産総額) 15,234,830,874 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 7,689,957 0.05
売建 ― 7,674,307 △0.05
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 40,303 17,869.44 720,192,330 16,820.03 677,897,830 4.45
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 5,192 128,803.18 668,746,111 111,548.00 579,157,216 3.80
財・アパレ
VUITTON SE
ル
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 13,000 42,334.50 550,348,570 40,815.96 530,607,506 3.48
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 8,525 51,856.39 442,075,761 55,866.63 476,263,056 3.13
ンド
フランス 株式 SCHNEIDER ELECTRIC SE 資本財 19,000 22,703.02 431,357,380 24,727.00 469,813,000 3.08
フランス 株式 TOTALENERGIES SE エネルギー 42,091 8,181.23 344,356,572 10,051.95 423,097,048 2.78
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 4,806 95,207.63 457,567,917 87,026.39 418,248,878 2.75
導体製造装
置
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 25,176 12,614.20 317,575,306 15,317.83 385,641,854 2.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 SANOFI 医薬品・バ 22,884 15,313.36 350,430,931 15,920.08 364,315,111 2.39
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 34,621 8,157.54 282,422,193 9,554.26 330,778,036 2.17
イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲 59,140 6,523.62 385,807,017 5,545.26 327,946,759 2.15
料・タバコ
43/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・専門 18,064 17,842.71 322,310,773 17,988.29 324,940,651 2.13
サービス
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 61,938 5,196.62 321,868,813 4,691.93 290,608,986 1.91
料・タバコ
PLC
スペイン 株式 IBERDROLA SA 公益事業 160,458 1,707.98 274,059,055 1,670.06 267,974,488 1.76
アイルラ 株式 EXPERIAN PLC 商業・専門 51,180 4,782.28 244,757,397 4,873.55 249,428,340 1.64
ンド サービス
イギリス 株式 LONDON STOCK EXCHANGE 金融サービ 16,470 14,202.65 233,917,799 15,040.47 247,716,574 1.63
ス
GROUP
イタリア 株式 INFRASTRUTTURE WIRELESS 電気通信 139,937 1,843.86 258,024,237 1,749.84 244,868,759 1.61
サービス
ITAL
ドイツ 株式 E.ON SE 公益事業 131,516 1,744.31 229,405,989 1,750.63 230,237,170 1.51
イギリス 株式 NATWEST GROUP PLC 銀行 531,520 467.27 248,366,965 427.85 227,411,002 1.49
スイス 株式 CIE FINANCIERE RICHEMON- 耐久消費 12,620 22,670.83 286,105,955 17,964.25 226,708,885 1.49
財・アパレ
REG
ル
アイルラ 株式 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 消費者サー 8,856 25,713.00 227,714,338 24,741.94 219,114,634 1.44
ンド ビス
スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サー 24,126 9,424.69 227,380,312 9,062.88 218,651,043 1.44
ビス
イタリア 株式 ENI SPA エネルギー 88,503 1,933.92 171,157,722 2,436.35 215,625,169 1.42
イギリス 株式 BEAZLEY PLC/UK 保険 212,268 1,023.99 217,361,009 1,011.21 214,648,840 1.41
スペイン 株式 CELLNEX TELECOM SA 電気通信 40,779 5,441.51 221,899,744 5,122.35 208,884,718 1.37
サービス
ジャー 株式 GLENCORE PLC 素材 243,446 729.45 177,582,707 841.46 204,850,875 1.34
ジー
イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 115,872 1,922.04 222,710,723 1,763.96 204,394,721 1.34
オランダ 株式 HEINEKEN NV 食品・飲 15,633 15,327.57 239,616,058 13,066.60 204,270,158 1.34
料・タバコ
イギリス 株式 NEXT PLC 一般消費 14,247 12,160.14 173,245,638 13,291.83 189,368,768 1.24
財・サービ
ス流通・小
売り
イギリス 株式 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 資本財 465,801 261.01 121,582,399 404.30 188,325,183 1.24
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 6.98
素材 7.07
資本財 8.74
商業・専門サービス 3.77
運輸 0.96
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 5.94
消費者サービス 4.93
メディア・娯楽 0.79
一般消費財・サービス流通・小売り 2.59
生活必需品流通・小売り 1.04
食品・飲料・タバコ 10.67
ヘルスケア機器・サービス 0.76
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 11.38
銀行 6.29
金融サービス 7.54
保険 3.29
44/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア・サービス 1.84
電気通信サービス 3.59
公益事業 5.16
半導体・半導体製造装置 2.75
新株予約権証券 ― ― 0.02
投資証券 ― ― 0.53
合 計 97.66
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 スイスフラン 買建 47,053.81 7,645,161 7,689,957 0.05
英ポンド 売建 42,064.16 7,645,161 7,674,307 △0.05
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 94,629,820 2.10
アイルランド 92,066,463 2.04
ケイマン 33,365,278 0.74
オーストラリア 2,678,404,087 59.34
ニュージーランド 146,888,248 3.25
香港 802,955,514 17.79
シンガポール 546,825,470 12.11
小計 4,395,134,880 97.37
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 118,656,854 2.63
合計(純資産総額) 4,513,791,734 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
オースト 株式 BHP GROUP LTD 素材 82,054 4,192.87 344,042,347 4,200.70 344,684,550 7.64
ラリア
香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 265,800 1,556.78 413,792,904 1,202.01 319,496,650 7.08
45/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オースト 株式 CSL LTD 医薬品・バ 11,147 27,592.40 307,572,577 24,210.96 269,879,598 5.98
ラリア イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
シンガ 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 55,700 3,636.83 202,571,650 3,667.58 204,284,206 4.53
ポール
香港 株式 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 金融サービ 34,700 6,431.64 223,178,020 5,419.59 188,059,981 4.17
ス
オースト 株式 ANZ GROUP HOLDINGS LTD 銀行 61,752 2,165.43 133,719,715 2,447.60 151,144,739 3.35
ラリア
オースト 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 69,486 2,036.47 141,506,294 2,029.74 141,039,056 3.12
ラリア
オースト 株式 COMMONWEALTH BANK OF 銀行 14,595 9,206.39 134,367,268 9,601.19 140,129,470 3.10
ラリア
AUSTRAL
シンガ 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING 銀行 88,370 1,352.87 119,553,359 1,401.34 123,836,769 2.74
ポール
CORP
オースト 株式 RIO TINTO LTD 素材 10,769 11,001.65 118,476,848 10,797.14 116,274,444 2.58
ラリア
オースト 株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 銀行 41,717 2,615.69 109,118,990 2,774.21 115,731,835 2.56
ラリア
オースト 株式 ARISTOCRAT LEISURE LTD 消費者サー 29,289 3,533.86 103,503,472 3,903.87 114,340,694 2.53
ラリア ビス
オースト 株式 WOOLWORTHS GROUP LTD 生活必需品 31,707 3,598.40 114,094,710 3,580.15 113,516,013 2.51
ラリア 流通・小売
り
オースト 株式 BRAMBLES LTD 商業・専門 79,952 1,279.51 102,300,119 1,378.46 110,210,714 2.44
ラリア サービス
オースト 株式 COLES GROUP LTD 生活必需品 73,364 1,713.00 125,672,639 1,498.53 109,938,595 2.44
ラリア 流通・小売
り
シンガ 株式 SINGAPORE 電気通信 407,920 260.89 106,424,223 263.84 107,628,386 2.38
ポール サービス
TELECOMMUNICATIONS
オースト 株式 MEDIBANK PRIVATE LTD 保険 295,778 308.19 91,157,610 333.32 98,591,148 2.18
ラリア
オースト 株式 SUNCORP GROUP LTD 保険 71,406 1,133.50 80,939,272 1,343.87 95,961,052 2.13
ラリア
アメリカ 株式 RESMED INC-CDI ヘルスケア 40,876 2,839.13 116,052,653 2,315.04 94,629,820 2.10
機器・サー
ビス
オースト 株式 TELSTRA GROUP LTD 電気通信 250,067 403.27 100,845,111 369.83 92,482,529 2.05
ラリア サービス
アイルラ 株式 JAMES HARDIE INDUSTRIES 素材 23,537 3,025.89 71,220,373 3,911.56 92,066,463 2.04
ンド
PLC-CDI
オースト 株式 LOTTERY CORP LTD/THE 消費者サー 175,259 492.85 86,377,497 453.40 79,462,991 1.76
ラリア ビス
オースト 株式 COCHLEAR LTD ヘルスケア 3,225 21,698.99 69,979,254 24,521.23 79,080,987 1.75
ラリア 機器・サー
ビス
オースト 株式 SEEK LTD メディア・ 37,744 2,212.34 83,502,615 2,090.26 78,894,985 1.75
ラリア 娯楽
ニュー 株式 SPARK NEW ZEALAND LTD 電気通信 184,048 443.80 81,681,323 422.76 77,808,243 1.72
ジーラン サービス
ド
オースト 株式 ASX LTD 金融サービ 14,096 6,214.25 87,596,125 5,418.74 76,382,624 1.69
ラリア ス
香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 資本財 53,500 1,629.95 87,202,352 1,426.56 76,321,040 1.69
オースト 株式 INCITEC PIVOT LTD 素材 250,760 297.78 74,672,817 300.66 75,395,457 1.67
ラリア
オースト 株式 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD エネルギー 21,225 3,127.71 66,385,721 3,524.44 74,806,269 1.66
ラリア
シンガ 株式 SINGAPORE EXCHANGE LTD 金融サービ 62,100 997.61 61,951,961 1,063.05 66,015,455 1.46
ポール ス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
46/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 国外 エネルギー 1.66
素材 16.47
資本財 2.18
商業・専門サービス 3.46
消費者サービス 4.75
メディア・娯楽 2.49
生活必需品流通・小売り 5.83
ヘルスケア機器・サービス 3.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5.98
銀行 20.54
金融サービス 7.32
保険 11.39
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.00
電気通信サービス 6.16
公益事業 1.04
不動産管理・開発 3.26
合 計 97.37
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 3,176,543,529 32.96
カナダ 219,071,718 2.27
メキシコ 126,576,745 1.31
ドイツ 420,811,036 4.37
イタリア 598,259,469 6.21
フランス 640,502,379 6.65
オランダ 144,783,761 1.50
スペイン 419,775,888 4.36
ベルギー 149,188,047 1.55
オーストリア 95,469,742 0.99
フィンランド 37,890,732 0.39
アイルランド 36,374,340 0.38
イギリス 458,081,436 4.75
スウェーデン 12,226,735 0.13
47/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー 48,170,022 0.50
デンマーク 23,662,442 0.25
ポーランド 58,510,091 0.61
オーストラリア 143,117,947 1.49
ニュージーランド 86,542,111 0.90
シンガポール 29,240,169 0.30
マレーシア 52,108,907 0.54
中国 599,844,055 6.22
イスラエル 26,949,169 0.28
小計 7,603,700,470 78.91
地方債証券 カナダ 420,911,048 4.37
特殊債券 アメリカ 6,742,297 0.07
カナダ 148,802,916 1.54
ドイツ 80,368,028 0.83
オランダ 92,424,925 0.96
小計 328,338,166 3.41
社債券 アメリカ 416,879,454 4.33
カナダ 112,958,345 1.17
ドイツ 16,066,336 0.17
フランス 40,152,088 0.42
オランダ 62,632,545 0.65
アイルランド 43,212,235 0.45
シンガポール 14,611,618 0.15
小計 706,512,621 7.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 576,826,285 5.99
合計(純資産総額) 9,636,288,590 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,068,908,844 21.47
買建 カナダ 12,706,307 0.13
買建 ドイツ 642,081,980 6.66
売建 アメリカ 259,698,926 △2.70
売建 ドイツ 500,812,600 △5.20
売建 イギリス 220,394,023 △2.29
売建 オーストラリア 144,925,780 △1.50
その他先物取引 売建 アメリカ 247,695,131 △2.57
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
債券オプション 買建 アメリカ 525,877 0.01
(注)オプション取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 5,363,898,187 55.66
売建 ― 5,484,928,503 △56.92
48/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,231,000 13,605.64 303,541,935 13,312.61 297,004,552 0.750 2026/8/31 3.08
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,313,000 10,352.38 342,974,371 8,630.64 285,933,311 2.000 2051/8/15 2.97
アメリカ 国債証券 TREASURY BILL 1,780,000 14,893.68 265,107,515 14,944.94 266,019,962 ― 2023/10/5 2.76
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 1,567,000 15,821.87 247,928,833 15,451.62 242,126,975 3.800 2028/8/1 2.51
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 15,072.06 241,153,055 14,806.07 236,897,145 4.500 2024/11/30 2.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,645,000 14,068.99 231,434,924 13,286.32 218,560,027 2.375 2029/5/15 2.27
アメリカ 国債証券 TREASURY BILL 1,302,000 14,862.76 193,513,176 14,929.48 194,381,959 ― 2023/10/12 2.02
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,069,000 10,767.45 222,778,721 9,322.15 192,875,379 1.750 2041/8/15 2.00
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,354,000 14,384.32 194,763,693 14,150.79 191,601,778 0.000 2027/2/25 1.99
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,152,000 14,710.88 169,469,348 14,626.11 168,492,808 4.125 2028/7/31 1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,179,000 14,479.34 170,711,466 13,824.45 162,990,299 2.750 2028/2/15 1.69
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 1,044,000 15,612.17 162,991,055 14,985.27 156,446,250 2.300 2033/2/15 1.62
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,074,000 14,745.31 158,364,693 14,543.13 156,193,322 3.750 2026/4/15 1.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,023,000 15,267.38 156,185,336 14,795.55 151,358,539 4.500 2025/11/15 1.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,256,000 13,090.00 164,410,437 11,075.33 139,106,232 3.000 2045/11/15 1.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,222,000 13,097.59 160,052,656 11,117.99 135,861,925 3.000 2045/5/15 1.41
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,087,000 12,687.60 137,914,270 12,017.87 130,634,300 0.000 2031/11/25 1.36
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 6,060,000 2,062.44 124,984,432 2,061.23 124,910,833 2.640 2028/1/15 1.30
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 886,000 13,763.11 121,941,179 13,604.18 120,533,046 0.250 2025/9/30 1.25
イギリス 国債証券 UK TREASURY 737,000 16,994.84 125,251,994 16,219.61 119,538,568 3.750 2038/1/29 1.24
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 761,000 15,813.19 120,338,384 15,353.61 116,841,035 2.750 2029/2/25 1.21
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 820,000 14,241.48 116,780,137 14,033.92 115,078,172 0.000 2027/1/31 1.19
ESTADO
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 747,000 15,189.09 113,462,524 15,269.91 114,066,228 0.000 2024/8/15 1.18
DEL TES
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 5,460,000 2,052.54 112,068,991 2,049.82 111,920,287 2.290 2024/12/25 1.16
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 778,000 14,734.21 114,632,187 14,331.03 111,495,456 3.625 2028/3/31 1.16
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 984,000 12,158.10 119,635,704 11,145.03 109,667,149 0.000 2035/5/15 1.14
DEUTSCHLAND
カナダ 地方債証券 ONTARIO (PROVINCE 691,000 15,844.61 109,486,294 15,620.11 107,934,988 0.250 2026/12/15 1.12
OF)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 851,000 13,131.62 111,750,156 10,944.45 93,137,306 3.000 2048/2/15 0.97
オランダ 特殊債券 NEDER 652,000 14,277.31 93,088,065 14,175.60 92,424,925 0.000 2026/11/16 0.96
WATERSCHAPSBANK
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 857,000 11,822.12 101,315,590 10,776.46 92,354,338 0.000 2036/5/15 0.96
DEUTSCHLAND
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 78.91
地方債証券 4.37
特殊債券 3.41
49/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債券 7.33
合 計 94.01
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
債券先 アメリ シカゴ商品 TNOTE2Y 2312 買建 17 米ドル 3,449,451.29 515,968,924 3,444,359.46 515,207,288 5.35
物取引 カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE5Y 2312 買建 82 米ドル 8,691,739.28 1,300,110,361 8,626,656.66 1,290,375,303 13.39
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2312 買建 6米ドル 651,370.94 97,432,065 647,156.28 96,801,636 1.00
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND20Y2312 売建 8米ドル 956,480.25 143,070,316 908,000 135,818,640 △1.41
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOUL10Y2312 買建 10 米ドル 1,150,022.02 172,020,294 1,113,281.3 166,524,617 1.73
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND30Y2312 売建 7米ドル 874,661.79 130,831,910 828,187.5 123,880,286 △1.29
カ 取引所
カナダ モントリ CAN 10Y 2312 買建 1加ドル 117,681.88 13,032,091 114,740 12,706,307 0.13
オール取引
所
ドイツ ユーレック FBTP10Y 2312 買建 11 ユーロ 1,232,438.98 194,725,359 1,191,080 188,190,640 1.95
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック SCHATZ2Y2312 買建 12 ユーロ 1,259,164.92 198,948,057 1,257,420 198,672,360 2.06
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BOBL5Y 2312 買建 13 ユーロ 1,519,752.22 240,120,851 1,493,700 236,004,600 2.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2312 売建 24 ユーロ 3,140,304.16 496,168,057 3,050,160 481,925,280 △5.00
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUXL30Y 2312 売建 1ユーロ 123,434.13 19,502,593 119,540 18,887,320 △0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック OAT10Y 2312 買建 1ユーロ 126,060.85 19,917,614 121,610 19,214,380 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR03Y2312 売建 9豪ドル 949,008.66 91,161,771 947,551.86 91,021,831 △0.94
トラリ 物取引所
ア
オース シドニー先 AUSTR10Y2312 売建 5豪ドル 571,346.73 54,883,567 561,148.75 53,903,949 △0.56
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2312 売建 13 英ポンド 1,237,276.34 225,840,050 1,207,440 220,394,023 △2.29
ス 際金融先物
オプション
取引所
その他 アメリ シカゴ商業 USSFR3M 2309 売建 7米ドル 1,655,780.66 247,671,671 1,655,937.5 247,695,131 △2.57
先物取 カ 取引所
引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
契約額等 契約額等
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 評価額 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
50/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券オ アメリ シカゴ US5C2312 107 買建 15 米ドル 3,560.36 532,558 3,515.7 525,877 0.01
プショ カ 商品取
ン 引所
(注)オプション取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 19,779,997.16 2,913,961,615 2,952,709,241 30.64
加ドル 買建 1,260,000.00 137,718,244 139,354,030 1.45
メキシコペソ 買建 20,508,000.00 174,347,682 174,222,710 1.81
ユーロ 買建 3,117,000.00 493,536,386 491,898,189 5.10
英ポンド 買建 1,163,000.00 213,960,150 211,971,504 2.20
スイスフラン 買建 1,996,000.00 328,659,148 326,087,472 3.38
スウェーデンクローナ 買建 9,615,000.00 128,378,983 131,444,896 1.36
ノルウェークローネ 買建 7,645,000.00 105,426,839 106,288,880 1.10
デンマーククローネ 買建 225,000.00 4,811,198 4,764,847 0.05
チェココルナ 買建 750,000.00 4,827,667 4,864,575 0.05
ポーランドズロチ 買建 115,000.00 4,082,285 3,913,990 0.04
豪ドル 買建 3,435,000.00 327,316,141 329,393,609 3.42
ニュージーランドドル 買建 3,729,000.00 328,293,695 331,775,160 3.44
シンガポールドル 買建 193,000.00 20,928,549 21,115,937 0.22
イスラエルシュケル 買建 75,000.00 2,889,961 2,923,095 0.03
南アフリカランド 買建 800,000.00 6,255,249 6,228,800 0.06
香港・オフショア人民元 買建 6,121,000.00 123,577,275 124,941,252 1.30
米ドル 売建 19,169,432.55 2,828,300,787 2,862,074,593 △29.70
加ドル 売建 1,688,000.00 185,025,700 186,479,270 △1.94
メキシコペソ 売建 38,479,000.00 331,184,722 325,962,951 △3.38
ユーロ 売建 1,783,612.57 281,406,835 281,569,058 △2.92
英ポンド 売建 2,094,000.00 385,910,640 381,797,490 △3.96
スイスフラン 売建 2,507,000.00 411,823,310 409,423,076 △4.25
スウェーデンクローナ 売建 5,060,000.00 67,231,400 69,175,830 △0.72
ノルウェークローネ 売建 8,933,000.00 123,025,000 124,350,039 △1.29
チェココルナ 売建 2,260,000.00 14,794,339 14,640,049 △0.15
ハンガリーフォリント 売建 10,300,000.00 4,291,000 4,145,595 △0.04
ポーランドズロチ 売建 306,000.00 10,881,360 10,414,618 △0.11
豪ドル 売建 2,848,000.00 270,228,400 273,284,625 △2.84
ニュージーランドドル 売建 4,749,000.00 417,505,280 422,187,653 △4.38
シンガポールドル 売建 37,000.00 4,002,290 4,048,133 △0.04
イスラエルシュケル 売建 45,000.00 1,735,600 1,753,857 △0.02
南アフリカランド 売建 4,534,000.00 35,679,860 35,489,094 △0.37
香港・オフショア人民元 売建 3,821,000.00 77,635,879 78,132,572 △0.81
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
51/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
52/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
当該規定に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度 上 の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 7 )受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 4 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
53/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関で
ない場合、解約価額から 解約に係る所定の税金 が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
( 8 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
54/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
55/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約または当ファンドにおけ
る投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が
重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をな
すことにより契約を終了することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
56/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2022年 3月26日か
ら2023年 3月27日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
57/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
114,726,456 101,641,104
コール・ローン
4,415,050,677 4,439,918,264
親投資信託受益証券
4,529,777,133 4,541,559,368
流動資産合計
4,529,777,133 4,541,559,368
資産合計
負債の部
流動負債
15,096,060
未払収益分配金 -
1,312,740 855,435
未払解約金
1,160,706 1,227,096
未払受託者報酬
34,823,008 36,814,668
未払委託者報酬
3 22
未払利息
92,801 98,111
その他未払費用
52,485,318 38,995,332
流動負債合計
52,485,318 38,995,332
負債合計
純資産の部
元本等
1,509,606,005 1,529,622,857
元本
剰余金
2,967,685,810 2,972,941,179
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,536,972,723 1,378,055,307
(分配準備積立金)
4,477,291,815 4,502,564,036
元本等合計
4,477,291,815 4,502,564,036
純資産合計
4,529,777,133 4,541,559,368
負債純資産合計
58/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期 第22期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
営業収益
510,630,321 44,284,317
有価証券売買等損益
510,630,321 44,284,317
営業収益合計
営業費用
8,434 18,206
支払利息
2,297,543 2,466,482
受託者報酬
68,930,033 73,998,043
委託者報酬
183,695 197,212
その他費用
71,419,705 76,679,943
営業費用合計
439,210,616
△ 32,395,626
営業利益又は営業損失(△)
439,210,616
△ 32,395,626
経常利益又は経常損失(△)
439,210,616
△ 32,395,626
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
26,606,659
△ 2,516,113
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,378,934,317 2,967,685,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)
442,498,032 400,665,468
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
442,498,032 400,665,468
額
251,254,436 365,530,586
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
251,254,436 365,530,586
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
15,096,060
-
分配金
2,967,685,810 2,972,941,179
期末剰余金又は期末欠損金(△)
59/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなってお
なる事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2022年 3月26日から2023年 3月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 期首元本額 1,420,367,050円 1,509,606,005円
期中追加設定元本額 238,293,822円 206,184,604円
期中一部解約元本額 149,054,867円 186,167,752円
2. 受益権の総数 1,509,606,005口 1,529,622,857口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期 第22期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
22,212,414円 23,669,803円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 63,308,596円 A 計算期末における費用控除後の 18,798,167円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 349,295,361円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,765,427,108円 C 信託約款に定める収益調整金 1,987,882,469円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,139,464,826円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,359,257,140円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 3,317,495,891円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 3,365,937,776円
F 分配対象収益(1万口当たり) 21,975円 F 分配対象収益(1万口当たり) 22,004円
G 分配金額 15,096,060円 G 分配金額 0円
H 分配金額(1万口当たり) 100円 H 分配金額(1万口当たり) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
60/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第21期(2022年 3月25日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 485,975,873
合計 485,975,873
第22期(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 48,289,753
合計 48,289,753
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第21期 第22期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額 2.9659円 1口当たり純資産額 2.9436円
(1万口当たり純資産額) (29,659円) (1万口当たり純資産額) (29,436円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド 424,909,906 1,392,769,689
証券
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド 52,636,174 430,584,957
日本債券グローバル・ラップマザーファンド 16,581,228 22,714,624
北米株式グローバル・ラップマザーファンド 204,154,660 1,075,384,671
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 154,380,090 784,297,171
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザー 26,520,971 262,979,296
ファンド
海外債券グローバル・ラップマザーファンド 167,975,422 471,187,856
合計 1,047,158,451 4,439,918,264
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
61/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 290,000,286 163,170,868
株式 24,904,909,200 24,467,089,210
38,955,200 41,639,200
未収配当金
25,233,864,686 24,671,899,278
流動資産合計
25,233,864,686 24,671,899,278
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 17,486,506 13,286,863
8 36
未払利息
17,486,514 13,286,899
流動負債合計
17,486,514 13,286,899
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,905,872,914 7,522,978,529
剰余金
17,310,505,258 17,135,633,850
剰余金又は欠損金(△)
25,216,378,172 24,658,612,379
元本等合計
25,216,378,172 24,658,612,379
純資産合計
25,233,864,686 24,671,899,278
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 期首 2021年 3月26日 2022年 3月26日
期首元本額 9,416,351,803円 7,905,872,914円
期首からの追加設定元本額 675,688,897円 1,120,238,248円
期首からの一部解約元本額 2,186,167,786円 1,503,132,633円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 3,530,593,828円 3,487,649,381円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 119,472,292円 104,916,035円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 164,214,271円 143,588,808円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,525,183,285円 1,363,834,855円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 659,468,976円 558,791,167円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 738,742,306円 655,120,293円
62/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 58,971,246円 52,949,540円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 134,469,197円 134,939,412円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 189,461,604円 196,429,644円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 385,966,428円 399,849,488円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 399,329,481円 424,909,906円
計 7,905,872,914円 7,522,978,529円
2. 受益権の総数 7,905,872,914口 7,522,978,529口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 3月25日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 969,797,352
合計 969,797,352
(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 279,921,635
63/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 279,921,635
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額 3.1896円 1口当たり純資産額 3.2778円
(1万口当たり純資産額) (31,896円) (1万口当たり純資産額) (32,778円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
大和ハウス工業 127,700 3,107.00 396,763,900
日揮ホールディングス 195,200 1,600.00 312,320,000
アサヒグループホールディングス 89,700 4,810.00 431,457,000
味の素 62,100 4,445.00 276,034,500
ニチレイ 108,000 2,708.00 292,464,000
旭化成 288,600 912.30 263,289,780
信越化学工業 41,700 20,960.00 874,032,000
タカラバイオ 62,600 1,751.00 109,612,600
協和キリン 63,100 2,870.00 181,097,000
第一三共 163,900 4,694.00 769,346,600
ブリヂストン 84,000 5,217.00 438,228,000
AGC 46,300 4,795.00 222,008,500
住友金属鉱山 79,100 4,951.00 391,624,100
住友電気工業 216,500 1,641.00 355,276,500
ナブテスコ 28,700 3,145.00 90,261,500
ダイキン工業 21,400 23,050.00 493,270,000
セガサミーホールディングス 132,800 2,434.00 323,235,200
マキタ 77,200 3,270.00 252,444,000
日立製作所 80,200 6,990.00 560,598,000
富士電機 114,200 5,080.00 580,136,000
富士通 5,200 17,555.00 91,286,000
ソニーグループ 128,900 11,450.00 1,475,905,000
キーエンス 8,600 62,030.00 533,458,000
カシオ計算機 177,600 1,300.00 230,880,000
ローム 24,400 10,520.00 256,688,000
村田製作所 60,700 7,791.00 472,913,700
東京エレクトロン 8,400 48,750.00 409,500,000
豊田自動織機 35,200 6,680.00 235,136,000
デンソー 73,600 7,148.00 526,092,800
トヨタ自動車 113,300 1,790.00 202,807,000
64/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本田技研工業 118,400 3,391.00 401,494,400
スズキ 123,400 4,744.00 585,409,600
テルモ 167,500 3,474.00 581,895,000
島津製作所 48,800 4,025.00 196,420,000
HOYA 24,800 13,930.00 345,464,000
大阪瓦斯 93,300 2,203.00 205,539,900
東海旅客鉄道 43,400 15,955.00 692,447,000
ヤマトホールディングス 195,600 2,230.00 436,188,000
大塚商会 106,900 4,555.00 486,929,500
日本電信電話 324,700 3,994.00 1,296,851,800
光通信 9,900 18,420.00 182,358,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 27,800 6,350.00 176,530,000
コナミグループ 34,900 6,250.00 218,125,000
ソフトバンクグループ 15,700 4,957.00 77,824,900
伊藤忠商事 188,600 4,186.00 789,479,600
三菱商事 89,600 4,636.00 415,385,600
セブン&アイ・ホールディングス 62,400 5,850.00 365,040,000
良品計画 127,800 1,420.00 181,476,000
イズミ 31,100 3,075.00 95,632,500
ニトリホールディングス 22,800 16,335.00 372,438,000
サンドラッグ 38,800 3,640.00 141,232,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 339,300 825.60 280,126,080
三井住友フィナンシャルグループ 243,300 5,136.00 1,249,588,800
東京海上ホールディングス 158,300 2,527.50 400,103,250
T&Dホールディングス 221,100 1,525.00 337,177,500
クレディセゾン 107,500 1,689.00 181,567,500
オリックス 306,200 2,138.00 654,655,600
三井不動産 160,500 2,406.00 386,163,000
電通グループ 128,900 4,390.00 565,871,000
リクルートホールディングス 32,300 3,700.00 119,510,000
合 計 6,312,500 24,467,089,210
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 449,417,958 272,820,491
65/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
株式 7,604,415,900 7,944,030,700
未収入金 25,597,329 3,204,531
16,345,950 12,111,530
未収配当金
8,095,777,137 8,232,167,252
流動資産合計
8,095,777,137 8,232,167,252
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,855,953 13,604,487
未払解約金 389,073 2,588,878
12 61
未払利息
6,245,038 16,193,426
流動負債合計
6,245,038 16,193,426
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,100,579,915 1,004,342,553
剰余金
6,988,952,184 7,211,631,273
剰余金又は欠損金(△)
8,089,532,099 8,215,973,826
元本等合計
8,089,532,099 8,215,973,826
純資産合計
8,095,777,137 8,232,167,252
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 期首 2021年 3月26日 2022年 3月26日
期首元本額 1,123,265,556円 1,100,579,915円
期首からの追加設定元本額 111,654,019円 197,527,240円
期首からの一部解約元本額 134,339,660円 293,764,602円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 498,236,027円 473,387,306円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 22,296,921円 18,127,709円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 28,601,468円 23,790,588円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 218,415,387円 184,454,271円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 84,498,587円 68,916,153円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 69,141,777円 60,323,127円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 15,307,687円 12,456,753円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 25,254,580円 23,388,173円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 32,902,108円 32,599,678円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 54,763,938円 54,262,621円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 51,161,435円 52,636,174円
計 1,100,579,915円 1,004,342,553円
2. 受益権の総数 1,100,579,915口 1,004,342,553口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
66/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 3月25日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △764,492,879
合計 △764,492,879
(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 481,758,002
合計 481,758,002
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額 7.3502円 1口当たり純資産額 8.1804円
(1万口当たり純資産額) (73,502円) (1万口当たり純資産額) (81,804円)
附属明細表
67/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
五洋建設 197,400 624.00 123,177,600
高砂熱学工業 67,900 2,035.00 138,176,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 78,700 1,082.00 85,153,400
マツオカコーポレーション 57,700 1,382.00 79,741,400
ヤマトインターナショナル 83,300 256.00 21,324,800
東京応化工業 18,200 7,510.00 136,682,000
アジアパイルホールディングス 218,700 729.00 159,432,300
ニチハ 32,600 2,653.00 86,487,800
共英製鋼 95,700 1,558.00 149,100,600
トーカロ 54,700 1,284.00 70,234,800
川田テクノロジーズ 22,700 3,735.00 84,784,500
東プレ 109,600 1,173.00 128,560,800
NITTOKU 52,700 2,866.00 151,038,200
日精エー・エス・ビー機械 35,800 3,870.00 138,546,000
サトーホールディングス 44,800 2,192.00 98,201,600
オカダアイヨン 61,100 1,754.00 107,169,400
月島機械 93,200 1,090.00 101,588,000
椿本チエイン 40,900 3,210.00 131,289,000
タダノ 152,700 996.00 152,089,200
グローリー 51,500 2,876.00 148,114,000
ユーシン精機 133,000 738.00 98,154,000
ダイヘン 26,600 4,335.00 115,311,000
ミマキエンジニアリング 140,800 644.00 90,675,200
日本信号 127,300 1,055.00 134,301,500
マクセル 102,800 1,547.00 159,031,600
日本光電工業 47,500 3,590.00 170,525,000
山一電機 65,900 1,990.00 131,141,000
三菱ロジスネクスト 135,200 859.00 116,136,800
武蔵精密工業 99,600 1,720.00 171,312,000
前田工繊 39,400 3,130.00 123,322,000
萩原工業 14,000 1,227.00 17,178,000
オカムラ 94,900 1,348.00 127,925,200
エフオン 138,500 596.00 82,546,000
SBSホールディングス 48,000 3,265.00 156,720,000
京阪ホールディングス 24,900 3,440.00 85,656,000
三菱総合研究所 27,600 5,020.00 138,552,000
マクロミル 91,900 925.00 85,007,500
マネーフォワード 14,500 4,950.00 71,775,000
68/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
くふうカンパニー 190,500 384.00 73,152,000
ウイングアーク1st 33,200 1,940.00 64,408,000
アイティフォー 172,000 865.00 148,780,000
IMAGICA GROUP 125,700 598.00 75,168,600
マクニカホールディングス 30,100 3,600.00 108,360,000
シップヘルスケアホールディングス 57,200 2,403.00 137,451,600
シークス 104,800 1,350.00 141,480,000
阪和興業 23,800 3,760.00 89,488,000
岩谷産業 26,600 5,690.00 151,354,000
西本Wismettacホールディングス 36,500 3,560.00 129,940,000
J.フロント リテイリング 115,500 1,212.00 139,986,000
JMホールディングス 45,800 1,890.00 86,562,000
メディカルシステムネットワーク 112,600 395.00 44,477,000
ノジマ 112,400 1,380.00 155,112,000
サイゼリヤ 47,000 3,265.00 153,455,000
サックスバー ホールディングス 88,700 784.00 69,540,800
武蔵野銀行 77,800 2,181.00 169,681,800
ライフネット生命保険 87,500 1,157.00 101,237,500
スター・マイカ・ホールディングス 89,600 689.00 61,734,400
トーセイ 105,000 1,426.00 149,730,000
日本工営 52,000 3,240.00 168,480,000
ベネフィット・ワン 62,000 1,915.00 118,730,000
タカミヤ 303,600 432.00 131,155,200
ライク 53,900 1,958.00 105,536,200
バリューコマース 72,400 1,715.00 124,166,000
イオンファンタジー 51,000 2,622.00 133,722,000
クリーク・アンド・リバー社 71,900 2,216.00 159,330,400
TREホールディングス 102,900 1,405.00 144,574,500
丹青社 171,000 781.00 133,551,000
ベネッセホールディングス 55,000 1,955.00 107,525,000
合 計 5,620,300 7,944,030,700
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,173,562,077
69/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 105,769,260,000
社債券 53,208,890,865
未収入金 3,908,430,000
未収利息 199,166,344
40,565,138
前払費用
流動資産合計 164,299,874,424
資産合計 164,299,874,424
負債の部
流動負債
未払金 3,916,785,000
未払解約金 102,060,852
265
未払利息
流動負債合計 4,018,846,117
負債合計 4,018,846,117
純資産の部
元本等
元本 116,998,058,342
剰余金
43,282,969,965
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 160,281,028,307
純資産合計 160,281,028,307
負債純資産合計 164,299,874,424
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日
期首元本額 113,262,801,722円
期首からの追加設定元本額 11,811,583,600円
期首からの一部解約元本額 8,076,326,980円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 5,849,148,280円
日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) 103,713,751,972円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 876,309,784円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 713,654,750円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,313,906,507円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 22,786,135円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 745,766,363円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) 1,100,641,139円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 989,364,771円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) 656,147,413円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 16,581,228円
計 116,998,058,342円
2. 受益権の総数 116,998,058,342口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
70/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2022年 3月26日
至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
るリスク 記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
ての補足説明 条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,361,456,000
社債券 △1,783,846,035
合計 △3,145,302,035
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額 1.3699円
(1万口当たり純資産額) (13,699円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第445回利付国債(2年) 2,400,000,000 2,403,984,000
第446回利付国債(2年) 6,800,000,000 6,809,792,000
第154回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,002,680,000
第155回利付国債(5年) 5,500,000,000 5,562,260,000
第156回利付国債(5年) 15,000,000,000 15,095,400,000
第11回利付国債(40年) 1,500,000,000 1,239,210,000
第12回利付国債(40年) 800,000,000 589,632,000
第13回利付国債(40年) 300,000,000 220,008,000
71/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14回利付国債(40年) 1,500,000,000 1,170,015,000
第15回利付国債(40年) 700,000,000 596,309,000
第355回利付国債(10年) 2,600,000,000 2,595,164,000
第356回利付国債(10年) 2,000,000,000 1,994,860,000
第357回利付国債(10年) 4,200,000,000 4,185,972,000
第358回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,593,920,000
第359回利付国債(10年) 1,800,000,000 1,790,352,000
第364回利付国債(10年) 5,100,000,000 5,025,999,000
第365回利付国債(10年) 1,500,000,000 1,476,975,000
第366回利付国債(10年) 1,300,000,000 1,293,149,000
第367回利付国債(10年) 1,000,000,000 995,040,000
第368回利付国債(10年) 1,300,000,000 1,303,627,000
第369回利付国債(10年) 900,000,000 917,883,000
第39回利付国債(30年) 300,000,000 342,546,000
第40回利付国債(30年) 400,000,000 449,432,000
第42回利付国債(30年) 300,000,000 331,245,000
第45回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,595,430,000
第48回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,562,790,000
第50回利付国債(30年) 200,000,000 184,098,000
第53回利付国債(30年) 800,000,000 698,432,000
第57回利付国債(30年) 1,200,000,000 1,084,656,000
第58回利付国債(30年) 400,000,000 360,248,000
第61回利付国債(30年) 700,000,000 608,454,000
第62回利付国債(30年) 200,000,000 164,456,000
第63回利付国債(30年) 800,000,000 637,344,000
第64回利付国債(30年) 700,000,000 555,639,000
第65回利付国債(30年) 300,000,000 237,714,000
第67回利付国債(30年) 300,000,000 249,003,000
第74回利付国債(30年) 400,000,000 365,508,000
第75回利付国債(30年) 800,000,000 786,664,000
第76回利付国債(30年) 800,000,000 807,576,000
第77回利付国債(30年) 3,000,000,000 3,165,810,000
第143回利付国債(20年) 100,000,000 111,889,000
第145回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,242,362,000
第148回利付国債(20年) 1,900,000,000 2,108,696,000
第150回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,317,984,000
第152回利付国債(20年) 2,300,000,000 2,470,775,000
第153回利付国債(20年) 900,000,000 976,788,000
第154回利付国債(20年) 600,000,000 643,668,000
第155回利付国債(20年) 1,900,000,000 1,989,889,000
第156回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,455,975,000
第157回利付国債(20年) 200,000,000 188,460,000
72/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第158回利付国債(20年) 500,000,000 488,580,000
第159回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,184,220,000
第162回利付国債(20年) 700,000,000 684,936,000
第163回利付国債(20年) 3,400,000,000 3,316,938,000
第165回利付国債(20年) 500,000,000 477,690,000
第166回利付国債(20年) 800,000,000 784,648,000
第167回利付国債(20年) 500,000,000 474,070,000
第168回利付国債(20年) 700,000,000 650,650,000
第169回利付国債(20年) 800,000,000 728,408,000
第170回利付国債(20年) 1,000,000,000 906,070,000
第173回利付国債(20年) 500,000,000 454,900,000
第174回利付国債(20年) 1,400,000,000 1,268,386,000
第175回利付国債(20年) 300,000,000 275,541,000
第180回利付国債(20年) 1,800,000,000 1,720,620,000
第181回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,455,840,000
第182回利付国債(20年) 1,700,000,000 1,705,457,000
第183回利付国債(20年) 4,400,000,000 4,636,544,000
国債証券 合計 106,800,000,000 105,769,260,000
社債券 CORNING INC 100,000,000 99,503,200
CORNING INC 100,000,000 97,756,800
第7回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償 200,000,000 199,883,800
還条項付非上位円貨社債(2020)
第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項 300,000,000 300,391,500
付円貨社債(2018)
第4回エイチエスビーシーホールディングス期限前 500,000,000 499,006,500
償還条項付円貨社債(2018)
第5回エイチエスビーシーホールディングス期限前 200,000,000 197,034,000
償還条項付円貨社債(2018)
第7回エイチエスビーシー・ホールディングス・ 300,000,000 298,275,000
ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(202
2)
第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエル 500,000,000 500,096,694
シー円貨社債(2018)
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社 200,000,000 198,158,000
債(2019)
第23回ルノー円貨社債(2021) 600,000,000 598,203,384
第24回ルノー円貨社債(2021) 300,000,000 300,195,000
SOCIETE GENERALE 200,000,000 197,197,800
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社 300,000,000 295,764,000
債(社債間限定同順位特約付)
第16回株式会社長谷工コーポレーション無担保社 100,000,000 99,308,000
債(社債間限定同順位特約付)
第1回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 199,188,800
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回株式会社タケエイ無担保社債(社債間限定同 200,000,000 199,362,000
順位特約付)
73/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2回パーソルホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 299,955,806
債(社債間限定同順位特約付)
第1回アサヒグループホールディングス株式会社利 1,400,000,000 1,400,735,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約付)
第1回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 200,028,400
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 199,034,200
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条 100,000,000 99,922,600
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回横浜冷凍株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 97,665,600
条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリ
ティボンド)
第1回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社 200,000,000 199,364,000
債(社債間限定同順位特約付)
第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 400,000,000 401,929,200
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 300,000,000 299,482,500
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回東急不動産HD株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 199,447,400
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限 300,000,000 299,567,808
定同順位特約付)
第5回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限 200,000,000 198,804,000
定同順位特約付)
第2回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定 400,000,000 400,059,026
同順位特約付)
第4回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定 200,000,000 199,686,000
同順位特約付)
第1回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 300,000,000 284,376,600
条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 600,000,000 597,610,800
条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還 500,000,000 502,007,000
条項付無(劣後特約付)
第16回株式会社ダイセル無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,486,000
同順位特約付)
第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前 2,600,000,000 2,632,344,000
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間 500,000,000 479,390,000
限定同順位特約付)
第1回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限 400,000,000 382,092,000
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第12回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同 400,000,000 396,856,000
順位特約付)
第17回Zホールディングス株式会社無担保社債 200,000,000 200,476,000
(社債間限定同順位特約付)
第21回Zホールディングス株式会社無担保社債 200,000,000 191,392,000
(社債間限定同順位特約付)
第1回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 300,000,000 295,968,900
付無担保社債(劣後特約付)
74/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 600,000,000 563,403,000
付無担保社債(劣後特約付)
第4回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 300,000,000 274,528,500
付無担保社債(劣後特約付)
第15回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 300,000,000 287,262,000
限定同順位特約付)
第16回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 500,000,000 446,515,000
限定同順位特約付)
第17回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 1,000,000,000 837,650,000
限定同順位特約付)
第18回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 74,357,000
限定同順位特約付)
第19回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 600,000,000 423,198,000
限定同順位特約付)
第20回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 300,000,000 195,249,000
限定同順位特約付)
第1回ENEOSホールディングス株式会社利払繰 300,000,000 294,653,400
延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
付)
第2回ENEOSホールディングス株式会社利払繰 600,000,000 557,037,600
延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
付)
第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰 400,000,000 325,868,400
延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
付)
第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還 300,000,000 299,987,400
条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 99,882,000
還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特
約付)
第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 100,878,200
還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特
約付)
第4回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 96,643,200
還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特
約付)
第2回株式会社小森コーポレーション無担保社債 100,000,000 99,933,000
(社債間限定同順位特約付)
第10回日本トムソン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,852,000
限定同順位特約付)
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社 200,000,000 196,414,000
債間限定同順位特約付)
第1回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前 1,100,000,000 1,064,985,900
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前 600,000,000 559,147,200
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前 500,000,000 444,125,500
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限 200,000,000 186,689,800
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回日本住宅ローン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,900,800
限定同順位特約付)
第1回KYB株式会社無担保社債(社債間限定同等 200,000,000 199,418,000
特約付)
75/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回アイシン精機株式会社利払繰延条項・期限前 500,000,000 496,531,500
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社利 200,000,000 195,746,400
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約及び責任財産限定特約付)
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定 600,000,000 599,819,846
社債(一般担保付)
第6回楽天カード株式会社無担保社債(社債間限定 500,000,000 450,125,000
同順位特約付)
第7回楽天カード株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 170,520,000
同順位特約付)
第8回楽天カード株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 157,988,000
同順位特約付)
第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利 100,000,000 94,024,800
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約及び責任財産限定特約付)
第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会 600,000,000 550,231,800
社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣
後特約及び責任財産限定特約付)
日本生命2021基金流動化株式会社第1回無担保 200,000,000 199,076,000
社債
第1回全共連劣後ローン流動化株式会社第1回利払 400,000,000 370,702,000
繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
及び責任財産限定特約付)
第1回株式会社ドンキホーテHD利払繰延条項・期 3,000,000,000 3,014,670,000
限前償還(劣後特約付)
第2回大建工業株式会社無担保社債(社債間限定同 100,000,000 99,829,000
順位特約付)
第1回丸紅株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 200,000,000 197,808,600
付無担保社債(劣後特約付)
第7回三菱商事株式会社利払繰延条項・期限前償還 400,000,000 394,544,000
条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条 300,000,000 298,695,900
項付無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボン
ド)
第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 400,000,000 372,003,600
項付無担保社債(劣後特約付)
第8回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 200,000,000 174,762,200
項付無担保社債(劣後特約付)
第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 100,000,000 78,489,100
項付無担保社債(劣後特約付)
第10回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,798,000
同順位特約付)
第12回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,728,000
同順位特約付)
第8回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー 400,000,000 400,240,400
プ期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財
務上特約無)
第9回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,030,700
プ期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財
務上特約無)
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ 300,000,000 295,596,000
ループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後
特約付)
76/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ 700,000,000 699,794,900
ループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免
除特約および劣後特約付)
第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 100,000,000 100,396,000
担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
第3回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 300,000,000 301,731,000
担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 200,000,000 201,248,000
担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担 100,000,000 100,413,000
保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
第9回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担 200,000,000 198,430,000
保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
第10回株式会社みずほフィナンシャルグループ無 500,000,000 496,445,000
担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
第20回株式会社みずほフィナンシャルグループ期 200,000,000 198,886,800
限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約お
よび劣後特約付)
第28回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債 100,000,000 99,126,000
間限定同順位特約付)
第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債 300,000,000 298,935,000
(社債間限定同順位特約付)
第1回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 400,000,000 399,319,600
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 700,000,000 702,828,700
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 400,000,000 385,104,800
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第33回東京センチュリー株式会社無担保社債(社 100,000,000 98,053,000
債間限定同順位特約付)
第21回SBIホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 300,125,386
債(社債間限定同順位特約付)
第23回SBIホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 300,000,000
債(社債間限定同順位特約付)
第24回SBIホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,720,000
債(社債間限定同順位特約付)
第25回SBIホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,735,000
債(社債間限定同順位特約付)
第26回SBIホールディングス株式会社無担保社 200,000,000 198,268,000
債(社債間限定同順位特約付)
第27回SBIホールディングス株式会社無担保社 1,000,000,000 998,630,000
債(社債間限定同順位特約付)
第28回SBIホールディングス株式会社無担保社 400,000,000 397,976,000
債(社債間限定同順位特約付)
第64回アイフル株式会社無担保社債(特定社債間 100,000,000 100,095,000
限定同順位特約付)
第20回ポケットカード株式会社無担保社債(社債 200,000,000 200,002,000
間限定同順位特約付)
第10回イオンフィナンシャルサービス株式会社無 100,000,000 99,971,532
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無 100,000,000 99,704,000
担保社債(社債間限定同順位特約付)
77/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第78回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 200,000,000 198,226,000
定同順位特約付)
第80回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 99,030,000
定同順位特約付)
第28回株式会社オリエントコーポレーション無担 100,000,000 97,700,000
保社債(社債間限定同順位特約付)
第34回株式会社オリエントコーポレーション無担 200,000,000 200,200,000
保社債(社債間限定同順位特約付)
第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償 700,000,000 693,186,200
還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償 200,000,000 186,019,200
還条項付無担保社債(劣後特約付)
第28回三井住友ファイナンス&リース株式会社無 100,000,000 99,982,586
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無 200,000,000 199,903,643
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第1回三菱HCキャピタル株式会社利払繰延条項・ 500,000,000 487,073,500
期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債 400,000,000 399,852,564
(担保提供制限等財務上特約無)
第2回野村ホールディングス劣後無担保社債 100,000,000 104,145,000
第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項 100,000,000 99,298,900
付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約
付)
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債 500,000,000 493,605,000
(担保提供制限等財務上特約無)
第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延 100,000,000 92,940,800
条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約
付)
第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延 200,000,000 180,325,600
条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約
付)
第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条 300,000,000 282,776,700
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第5回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条 100,000,000 94,136,900
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限 400,000,000 397,459,600
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限 100,000,000 99,512,700
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限 100,000,000 96,520,000
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第5回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還 200,000,000 198,537,200
条項付無担保社債(劣後特約付)
第32回東京建物株式会社無担保社債(社債間限定 300,000,000 293,826,000
同順位特約付)
第1回東祥株式会社無担保社債(社債間限定同順位 100,000,000 99,976,000
特約付)
第7回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投資 100,000,000 100,777,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第5回日本ロジスティクスファンド投資法人無担保 100,000,000 99,418,000
投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
78/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11回ジャパンエクセレント投資法人無担保投資 100,000,000 100,013,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第2回西日本鉄道株式会社利払繰延条項・期限前償 100,000,000 96,415,800
還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償還 200,000,000 201,928,400
条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還 700,000,000 668,838,100
条項付無担保社債(劣後特約付)
第10回日本航空株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 199,066,000
同順位特約付)
第3回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同 300,000,000 299,870,800
順位特約付)
第4回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同 300,000,000 298,623,000
順位特約付)
第3回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限 300,000,000 297,828,000
定同順位特約付)
第9回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限 300,000,000 296,514,000
定同順位特約付)
第12回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間 200,000,000 196,162,000
限定同順位特約付)
第13回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 94,746,000
限定同順位特約付)
第15回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間 300,000,000 293,100,000
限定同順位特約付)
第23回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 100,000,000 88,143,000
順位特約付)
第28回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 200,000,000 190,132,000
順位特約付)
第30回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 100,000,000 92,083,000
順位特約付)
第31回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 200,000,000 170,268,000
順位特約付)
第34回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 200,000,000 160,184,000
順位特約付)
第36回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 400,000,000 355,928,000
順位特約付)
第37回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 400,000,000 329,112,000
順位特約付)
第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還 200,000,000 201,147,600
条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般 300,000,000 298,704,000
担保付)
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 97,659,000
般担保付)
第25回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 99,361,000
般担保付)
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 300,000,000 297,405,000
般担保付)
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 98,799,000
般担保付)
第33回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 99,142,000
般担保付)
79/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 99,749,000
般担保付)
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 300,000,000 296,370,000
般担保付)
第3回株式会社イチネンホールディングス無担保社 500,000,000 500,293,455
債(特定社債間限定同順位特約付)
第7回株式会社イチネンホールディングス無担保社 100,000,000 99,643,000
債(特定社債間限定同順位特約付)
第3回東京都競馬株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 199,988,035
同順位特約付)
第13回コナミホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 298,149,000
債(社債間限定同順位特約付)
第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条 300,000,000 290,077,200
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第4回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 300,000,000 286,485,000
(劣後特約付)
第1回A号明治安田生命保険相互会社利払繰延条 100,000,000 99,158,200
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適
格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)
第1回大樹生命保険株式会社利払繰延条項・期限前 1,200,000,000 1,174,318,800
償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資
家限定分付分割制限少人数私募)
第4回A号日本生命保険相互会社利払繰延条項・期 100,000,000 98,573,600
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関
投資家限定分付分割制限少人数私募)
社債券 合計 54,900,000,000 53,208,890,865
合計 161,700,000,000 158,978,150,865
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 195,567,899 81,502,257
コール・ローン 1,489,540 1,482,974
株式 24,944,520,171 19,319,950,420
投資証券 467,227,086 220,633,767
派生商品評価勘定 - 1,628
未収入金 - 29,518,107
20,711,136 17,775,898
未収配当金
25,629,515,832 19,670,865,051
流動資産合計
25,629,515,832 19,670,865,051
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 342,300 17,313
未払金 60,350,317 29,528,712
39,884,862 19,176,557
未払解約金
100,577,479 48,722,582
流動負債合計
100,577,479 48,722,582
負債合計
純資産の部
80/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
元本等
元本 4,698,445,685 3,725,135,504
剰余金
20,830,492,668 15,897,006,965
剰余金又は欠損金(△)
25,528,938,353 19,622,142,469
元本等合計
25,528,938,353 19,622,142,469
純資産合計
25,629,515,832 19,670,865,051
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 期首 2021年 3月26日 2022年 3月26日
期首元本額 5,949,570,385円 4,698,445,685円
期首からの追加設定元本額 340,090,625円 819,950,124円
期首からの一部解約元本額 1,591,215,325円 1,793,260,305円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 2,112,457,887円 1,738,915,463円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 76,438,937円 57,369,000円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 103,013,012円 76,337,511円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 906,610,401円 686,541,798円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 378,798,400円 269,089,964円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 418,299,007円 285,402,463円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 38,494,284円 30,060,107円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 85,704,124円 72,603,043円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 119,511,471円 103,908,694円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 228,716,688円 200,752,801円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 230,401,474円 204,154,660円
計 4,698,445,685円 3,725,135,504円
2. 受益権の総数 4,698,445,685口 3,725,135,504口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
81/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 3月25日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,721,909,471
投資証券 5,587,737
合計 2,727,497,208
(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,620,997,720
投資証券 △22,881,291
合計 △1,643,879,011
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年 3月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
82/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の取引
売建 39,884,862 - 40,227,162 △342,300
米ドル 39,884,862 - 40,227,162 △342,300
合計 39,884,862 - 40,227,162 △342,300
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 1,675,423 - 1,670,078 △5,345
米ドル 1,675,423 - 1,670,078 △5,345
売建 20,851,980 - 20,862,320 △10,340
米ドル 19,176,557 - 19,188,525 △11,968
加ドル 1,675,423 - 1,673,795 1,628
合計 22,527,403 - 22,532,398 △15,685
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額 5.4335円 1口当たり純資産額 5.2675円
(1万口当たり純資産額) (54,335円) (1万口当たり純資産額) (52,675円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
CHENIERE ENERGY INC
2,812 147.33 414,291.96
CHEVRON CORP
5,700 156.06 889,542.00
CONOCOPHILLIPS 11,667 95.43 1,113,381.81
EOG RESOURCES INC
11,259 105.49 1,187,711.91
MARATHON PETROLEUM CORP
12,069 124.70 1,505,004.30
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,660 192.22 895,745.20
BALL CORP
12,028 52.97 637,123.16
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
5,236 211.28 1,106,262.08
DEERE & CO
3,898 386.50 1,506,577.00
83/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC
8,875 129.47 1,149,046.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
6,840 188.16 1,287,014.40
HOWMET AEROSPACE INC
41,213 40.25 1,658,823.25
INGERSOLL-RAND INC
28,135 55.03 1,548,269.05
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
5,867 193.13 1,133,093.71
PARKER HANNIFIN CORP
3,679 320.87 1,180,480.73
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,794 182.07 1,601,123.58
WABTEC CORP
10,592 95.50 1,011,536.00
COSTAR GROUP INC
17,271 67.14 1,159,574.94
RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR
33,799 34.49 1,165,727.51
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
5,551 166.10 922,021.10
UBER TECHNOLOGIES INC
36,170 30.75 1,112,227.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
9,738 186.07 1,811,949.66
TESLA INC
2,672 190.41 508,775.52
DECKERS OUTDOOR CORP
1,307 442.75 578,674.25
NIKE INC -CL B
11,360 120.71 1,371,265.60
ARAMARK 28,635 34.24 980,462.40
BOOKING HOLDINGS INC
748 2,499.33 1,869,498.84
CAESARS ENTERTAINMENT INC
10,517 42.40 445,920.80
MCDONALD'S CORP
6,857 271.33 1,860,509.81
RESTAURANT BRANDS INTERN
15,276 62.31 951,847.56
ALPHABET INC-CL C
59,493 106.06 6,309,827.58
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
32,118 73.38 2,356,818.84
META PLATFORMS INC-CLASS A
10,996 206.01 2,265,285.96
AMAZON.COM INC
45,762 98.13 4,490,625.06
BURLINGTON STORES INC
3,930 200.68 788,672.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A
11,677 217.95 2,545,002.15
PROCTER & GAMBLE CO
23,543 146.72 3,454,228.96
ABBOTT LABORATORIES
8,546 98.05 837,935.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP
21,473 48.22 1,035,428.06
CENTENE CORP
13,506 64.05 865,059.30
DENTSPLY SIRONA INC
13,871 37.25 516,694.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,292 80.76 508,141.92
HUMANA INC
1,740 502.43 874,228.20
STRYKER CORP
2,610 276.69 722,160.90
UNITEDHEALTH GROUP INC
3,687 475.99 1,754,975.13
ABBVIE INC
6,137 158.02 969,768.74
AMGEN INC
2,648 238.03 630,303.44
ARGENX SE - ADR
1,459 360.52 525,998.68
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
25,391 67.91 1,724,302.81
CATALENT INC
9,394 64.27 603,752.38
DANAHER CORP
4,942 248.17 1,226,456.14
ELI LILLY & CO
3,747 336.13 1,259,479.11
84/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IQVIA HOLDINGS INC
3,129 188.35 589,347.15
MERCK & CO. INC.
17,921 104.80 1,878,120.80
ORGANON & CO
12,494 21.86 273,118.84
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,522 130.19 849,099.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,915 558.26 1,627,327.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,591 314.39 1,443,364.49
BANK OF AMERICA CORP
49,718 27.14 1,349,346.52
JPMORGAN CHASE & CO
27,475 124.91 3,431,902.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
20,451 57.54 1,176,750.54
BLACKSTONE INC
13,331 83.94 1,119,004.14
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
10,897 90.45 985,633.65
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
10,977 49.70 545,556.90
GLOBAL PAYMENTS INC
7,199 98.43 708,597.57
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
4,212 192.00 808,704.00
MASTERCARD INC - A
8,355 351.63 2,937,868.65
MORGAN STANLEY
17,364 83.95 1,457,707.80
ONEMAIN HOLDINGS INC
17,690 34.34 607,474.60
SCHWAB (CHARLES) CORP
19,978 53.26 1,064,028.28
STATE STREET CORP
9,374 71.65 671,647.10
VISA INC-CLASS A SHARES
12,753 221.04 2,818,923.12
AON PLC
2,875 309.16 888,835.00
PROGRESSIVE CORP
11,361 140.43 1,595,425.23
ADOBE INC
2,895 374.96 1,085,509.20
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
2,527 152.72 385,923.44
MICROSOFT CORP
40,756 280.57 11,434,910.92
SERVICENOW INC
883 432.90 382,250.70
SYNOPSYS INC
2,562 376.56 964,746.72
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,233 329.48 735,728.84
WORKDAY INC-CLASS A
6,868 190.43 1,307,873.24
APPLE INC
65,436 160.25 10,486,119.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
3,882 156.70 608,309.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
3,002 424.96 1,275,729.92
T-MOBILE US INC
17,145 142.54 2,443,848.30
NEXTERA ENERGY INC
10,344 75.69 782,937.36
SEMPRA ENERGY
3,465 142.78 494,732.70
VISTRA CORP
75,227 23.42 1,761,816.34
ADVANCED MICRO DEVICES
15,291 97.95 1,497,753.45
LAM RESEARCH CORP
2,570 502.06 1,290,294.20
MARVELL TECHNOLOGY INC
22,115 41.06 908,152.47
NVIDIA CORP
14,844 267.79 3,975,074.76
TEXAS INSTRUMENTS INC
3,783 179.51 679,086.33
1,263,597 142,157,208.69
米ドル小計
(18,572,839,315)
85/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル
LUMINE GROUP INC
585 16.85 9,857.25
CANADIAN NATURAL RESOURCES
30,935 70.60 2,184,011.00
SUNCOR ENERGY INC
39,800 39.79 1,583,642.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
33,690 48.21 1,624,194.90
TORONTO-DOMINION BANK
16,844 77.62 1,307,431.28
INTACT FINANCIAL CORP
3,073 193.41 594,348.93
CONSTELLATION SOFTWARE INC
229 2,391.35 547,619.15
125,156 7,851,104.51
加ドル小計
(747,111,105)
1,388,753 19,319,950,420
合 計
(19,319,950,420)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 1,747 348,736.14
EQUINIX INC 1,699 1,158,208.30
SBA COMMUNICATIONS CORP 709 181,794.69
4,155 1,688,739.13
米ドル小計
(220,633,767)
220,633,767
合計
(220,633,767)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 93銘柄 98.8% ― 95.1%
投資証券 3銘柄 ― 1.2% 1.1%
加ドル 株式 7銘柄 100.0% ― 3.8%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 206,417,561 255,851,423
コール・ローン 19,802,011 19,766,982
株式 16,754,432,309 13,660,286,417
新株予約権証券 2,919,295 5,192,527
86/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
投資証券 146,551,756 92,390,722
派生商品評価勘定 863,049 29,343
未収入金 141,266,352 107,516,595
29,708,986 28,695,745
未収配当金
17,301,961,319 14,169,729,754
流動資産合計
17,301,961,319 14,169,729,754
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,177,555 35,366
未払金 12,863,241 64,670,459
未払解約金 46,276,377 2,092,120
- 4
未払利息
60,317,173 66,797,949
流動負債合計
60,317,173 66,797,949
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,503,067,486 2,776,028,445
剰余金
13,738,576,660 11,326,903,360
剰余金又は欠損金(△)
17,241,644,146 14,102,931,805
元本等合計
17,241,644,146 14,102,931,805
純資産合計
17,301,961,319 14,169,729,754
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 期首 2021年 3月26日 2022年 3月26日
期首元本額 3,644,381,728円 3,503,067,486円
期首からの追加設定元本額 559,377,385円 688,761,956円
期首からの一部解約元本額 700,691,627円 1,415,800,997円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,537,673,213円 1,266,278,371円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 49,246,210円 36,106,514円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 68,826,048円 51,080,026円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 662,468,715円 500,709,522円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 284,806,858円 203,501,826円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 402,284,738円 286,369,325円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 22,857,370円 17,280,502円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 55,040,107円 46,286,134円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 79,735,890円 68,963,831円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 166,503,538円 145,072,304円
型)
87/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 173,624,799円 154,380,090円
計 3,503,067,486円 2,776,028,445円
2. 受益権の総数 3,503,067,486口 2,776,028,445口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 3月25日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 496,254,766
新株予約権証券 1,302,455
投資証券 373,221
合計 497,930,442
(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △109,663,960
新株予約権証券 2,038,188
88/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 △5,432,769
合計 △113,058,541
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年 3月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 100,230,419 - 101,092,428 862,009
英ポンド 100,230,419 - 101,092,428 862,009
売建 146,506,796 - 147,683,311 △1,176,515
米ドル 1,031,791 - 1,040,255 △8,464
ユーロ 74,150,205 - 74,804,294 △654,089
英ポンド 46,276,377 - 46,520,344 △243,967
スイスフラン 17,027,736 - 17,229,030 △201,294
スウェーデンク
932,828 - 945,936 △13,108
ローナ
ノルウェークロー
1,313,328 - 1,324,438 △11,110
ネ
デンマーククロー
5,435,418 - 5,480,941 △45,523
ネ
ポーランドズロチ 339,113 - 338,073 1,040
合計 246,737,215 - 248,775,739 △314,506
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 9,829,480 - 9,810,109 △19,371
英ポンド 9,829,480 - 9,810,109 △19,371
売建 11,921,600 - 11,908,252 13,348
英ポンド 2,092,120 - 2,108,115 △15,995
スイスフラン 9,829,480 - 9,800,137 29,343
合計 21,751,080 - 21,718,361 △6,023
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
89/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額 4.9219円 1口当たり純資産額 5.0803円
(1万口当たり純資産額) (49,219円) (1万口当たり純資産額) (50,803円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
LINDE PLC
9,006 344.75 3,104,818.50
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR
10,554 89.58 945,427.32
19,560 4,050,245.82
米ドル小計
(529,164,616)
ユーロ
ENI SPA
93,491 12.17 1,137,972.45
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
79,270 9.91 786,041.32
TENARIS SA
55,817 12.82 715,853.02
TOTALENERGIES SE
44,463 51.81 2,303,628.03
AKZO NOBEL
10,610 66.40 704,504.00
SYMRISE AG
11,998 98.10 1,177,003.80
GEA GROUP AG
22,826 41.70 951,844.20
KNORR-BREMSE AG
7,604 59.02 448,788.08
LEGRAND SA
11,494 80.62 926,646.28
MTU AERO ENGINES AG
3,706 224.80 833,108.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,072 142.30 2,856,245.60
THALES SA
4,515 135.10 609,976.50
WOLTERS KLUWER
18,795 113.20 2,127,594.00
MICHELIN (CGDE)
36,524 26.95 984,504.42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5,545 813.40 4,510,303.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,400 58.00 1,009,200.00
JUST EAT TAKEAWAY
14,787 16.78 248,214.58
SODEXO 8,802 86.62 762,429.24
SCOUT24 SE
12,388 54.66 677,128.08
ZALANDO SE
11,656 33.96 395,837.76
DANONE 16,205 56.27 911,855.35
BAYER AG-REG
20,496 55.55 1,138,552.80
EUROFINS SCIENTIFIC
13,957 60.44 843,561.08
QIAGEN N.V.
25,996 42.48 1,104,310.08
SANOFI 24,176 97.10 2,347,489.60
ABN AMRO BANK NV-CVA
59,444 14.36 853,615.84
BANK OF IRELAND GROUP PLC
91,355 8.97 819,637.06
BNP PARIBAS
31,820 50.47 1,605,955.40
ALLFUNDS GROUP PLC
170,696 5.79 989,183.32
90/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BOERSE AG
9,045 179.10 1,619,959.50
EURONEXT NV
23,896 68.94 1,647,390.24
SAMPO OYJ-A SHS
24,903 42.92 1,068,836.76
CANCOM SE
9,460 32.36 306,125.60
DASSAULT SYSTEMES SE
17,131 37.20 637,273.20
CELLNEX TELECOM SA
37,069 34.00 1,260,346.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
147,822 11.72 1,733,212.95
E.ON SE
148,989 11.03 1,644,093.61
IBERDROLA SA
169,502 11.07 1,876,387.14
ASML HOLDING NV
5,077 598.70 3,039,599.90
1,538,802 49,614,208.59
ユーロ小計
(6,979,230,722)
英ポンド
CRODA INTERNATIONAL PLC
14,206 64.16 911,456.96
GLENCORE PLC
257,166 4.42 1,138,473.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
492,056 1.43 706,297.18
WEIR GROUP PLC/THE
24,678 17.43 430,260.93
EXPERIAN PLC
54,064 25.98 1,404,582.72
BURBERRY GROUP PLC
31,706 23.43 742,871.58
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
10,550 139.75 1,474,362.50
WHITBREAD PLC
26,610 28.17 749,603.70
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA
182,305 4.64 847,535.94
NEXT PLC
12,328 66.94 825,236.32
OCADO GROUP PLC
33,733 4.39 148,155.33
TESCO PLC
304,149 2.50 762,805.69
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
65,430 28.72 1,879,149.60
DIAGEO PLC
59,735 35.99 2,149,862.65
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
20,507 61.04 1,251,747.28
CONVATEC GROUP PLC
205,029 2.18 448,603.45
NATWEST GROUP PLC
561,480 2.58 1,451,425.80
IG GROUP HOLDINGS PLC
149,270 6.98 1,042,650.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
17,398 77.50 1,348,345.00
BEAZLEY PLC/UK
207,060 5.64 1,168,853.70
HISCOX LTD
76,671 10.58 811,562.53
NATIONAL GRID PLC
122,405 10.58 1,295,656.92
2,928,536 22,989,500.61
英ポンド小計
(3,675,561,357)
スイスフラン
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,309 198.30 457,874.70
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
12,880 139.25 1,793,540.00
NESTLE SA-REG
43,522 109.64 4,771,752.08
NOVARTIS AG-REG
26,594 76.36 2,030,717.84
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
13,730 258.40 3,547,832.00
JULIUS BAER GROUP LTD
15,129 61.80 934,972.20
UBS GROUP AG-REG
50,244 17.26 867,211.44
91/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
164,408 14,403,900.26
スイスフラン小計
(2,047,082,304)
ノルウェーク
AKER BP ASA
ローネ 33,136 243.40 8,065,302.40
33,136 8,065,302.40
ノルウェークローネ小計
(100,654,973)
デンマークク
DANSKE BANK A/S
46,478 136.35 6,337,275.30
ローネ
SIMCORP A/S
10,443 491.70 5,134,823.10
ORSTED A/S
10,835 547.50 5,932,162.50
67,756 17,404,260.90
デンマーククローネ小計
(328,592,445)
4,752,198 13,660,286,417
合 計
(13,660,286,417)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
英ポンド 投資証券 BIG YELLOW GROUP PLC 16,804 186,524.40
SAFESTORE HOLDINGS PLC 43,315 391,351.02
60,119 577,875.42
英ポンド小計
(92,390,722)
スイスフ 新株予約権証券 CIE FINANCIERE RICHEMO-CW 34,146.00 36,536.22
ラン
34,146.00 36,536.22
スイスフラン小計
(5,192,527)
97,583,249
合計
(97,583,249)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入新株予約権 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 証券時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 2銘柄 100.0% ― ― 3.8%
ユーロ 株式 39銘柄 100.0% ― ― 50.8%
英ポンド 株式 22銘柄 97.5% ― ― 26.7%
投資証券 2銘柄 ― ― 2.5% 0.7%
スイスフラン 株式 7銘柄 99.7% ― ― 14.9%
新株予約権 1銘柄 ― 0.3% ― 0.0%
証券
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.0% ― ― 0.7%
デンマーククローネ 株式 3銘柄 100.0% ― ― 2.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
92/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 8,901,245 11,889,905
コール・ローン 69,080,882 70,481,001
株式 4,983,550,867 4,129,681,741
47,060,327 37,311,427
未収配当金
5,108,593,321 4,249,364,074
流動資産合計
5,108,593,321 4,249,364,074
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 11,916
未払金 - 4,254,095
未払解約金 8,558,674 -
1 15
未払利息
8,558,675 4,266,026
流動負債合計
8,558,675 4,266,026
負債合計
純資産の部
元本等
元本 506,804,064 428,111,379
剰余金
4,593,230,582 3,816,986,669
剰余金又は欠損金(△)
5,100,034,646 4,245,098,048
元本等合計
5,100,034,646 4,245,098,048
純資産合計
5,108,593,321 4,249,364,074
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 期首 2021年 3月26日 2022年 3月26日
期首元本額 530,848,330円 506,804,064円
期首からの追加設定元本額 52,716,378円 123,910,145円
期首からの一部解約元本額 76,760,644円 202,602,830円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 219,439,303円 189,483,588円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 7,596,119円 5,995,284円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 11,382,609円 9,142,929円
93/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 94,142,784円 76,502,363円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 46,397,202円 35,798,020円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 50,498,329円 40,161,495円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 3,509,231円 2,893,835円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 8,486,442円 7,502,995円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 13,440,645円 12,502,921円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 23,695,221円 21,606,978円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 28,216,179円 26,520,971円
計 506,804,064円 428,111,379円
2. 受益権の総数 506,804,064口 428,111,379口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 3月25日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 140,850,254
合計 140,850,254
(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
94/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △124,556,790
合計 △124,556,790
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年 3月25日現在)
該当事項はありません。
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 7,109,962 - 7,121,878 △11,916
豪ドル 4,143,507 - 4,143,746 △239
香港ドル 2,502,241 - 2,511,283 △9,042
シンガポールドル 464,214 - 466,849 △2,635
合計 7,109,962 - 7,121,878 △11,916
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額 10.0631円 1口当たり純資産額 9.9159円
(1万口当たり純資産額) (100,631円) (1万口当たり純資産額) (99,159円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
SEA LTD-ADR
6,213 82.38 511,826.94
6,213 511,826.94
米ドル小計
(66,870,189)
95/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豪ドル
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
22,336 32.56 727,260.16
BHP GROUP LTD
84,897 43.64 3,704,905.08
INCITEC PIVOT LTD
182,064 3.17 577,142.88
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
29,268 31.50 921,942.00
NEWCREST MINING LTD
24,786 26.27 651,128.22
ORICA LIMITED
44,989 14.95 672,585.55
RIO TINTO LTD
10,449 114.43 1,195,679.07
BRAMBLES LTD
88,858 13.32 1,183,588.56
COMPUTERSHARE LTD
7,758 20.75 160,978.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD
27,128 36.60 992,884.80
LOTTERY CORP LTD/THE
150,861 5.12 772,408.32
SEEK LTD
32,038 23.05 738,475.90
COLES GROUP LTD
67,361 17.87 1,203,741.07
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
103,312 6.73 695,289.76
WOOLWORTHS GROUP LTD
36,894 37.46 1,382,049.24
COCHLEAR LTD
3,669 225.89 828,790.41
RESMED INC-CDI
28,730 31.54 906,144.20
CSL LTD
10,858 288.49 3,132,424.42
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
64,082 22.52 1,443,126.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
15,438 95.84 1,479,577.92
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
40,670 27.18 1,105,410.60
WESTPAC BANKING CORP
75,902 21.20 1,609,122.40
ASX LTD
11,321 65.40 740,393.40
MEDIBANK PRIVATE LTD
280,535 3.20 897,712.00
SUNCORP GROUP LTD
88,316 11.80 1,042,128.80
TELSTRA GROUP LTD
203,350 4.17 847,969.50
1,735,870 29,612,859.40
豪ドル小計
(2,570,100,067)
ニュージーラン
FLETCHER BUILDING LTD
60,439 4.26 257,470.14
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD
140,667 4.94 695,598.31
CONTACT ENERGY LIMITED
96,904 7.22 699,646.88
298,010 1,652,715.33
ニュージーランドドル小計
(133,936,050)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
20,772 48.50 1,007,442.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
56,500 85.30 4,819,450.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
190,000 25.15 4,778,500.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
29,200 342.00 9,986,400.00
AIA GROUP LTD
256,600 81.55 20,925,730.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
46,600 20.60 959,960.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
306,000 15.20 4,651,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
37,500 107.20 4,020,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
157,600 20.30 3,199,280.00
1,100,772 54,347,962.00
96/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル小計
(904,350,087)
シンガポールド
DBS GROUP HOLDINGS LTD
41,100 33.37 1,371,507.00
ル
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
97,470 12.36 1,204,729.20
SINGAPORE EXCHANGE LTD
59,500 9.08 540,260.00
VENTURE CORP LTD
30,900 17.45 539,205.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
410,520 2.38 977,037.60
639,490 4,632,738.80
シンガポールドル小計
(454,425,348)
3,780,355 4,129,681,741
合 計
(4,129,681,741)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 100.0% 1.6%
豪ドル 株式 26銘柄 100.0% 62.3%
ニュージーランドドル 株式 3銘柄 100.0% 3.2%
香港ドル 株式 9銘柄 100.0% 21.9%
シンガポールドル 株式 5銘柄 100.0% 11.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 48,762,906 94,291,879
コール・ローン 10,213,038 10,207,967
国債証券 7,056,282,602 7,297,246,822
地方債証券 345,061,278 382,097,018
特殊債券 218,485,430 279,261,922
社債券 906,311,828 685,039,029
派生商品評価勘定 292,237,739 135,530,902
未収入金 12,107,241 25,796,854
未収利息 27,919,426 41,051,539
前払費用 4,015,528 7,758,879
254,439,302 337,135,778
差入委託証拠金
9,175,836,318 9,295,418,589
流動資産合計
9,175,836,318 9,295,418,589
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 264,038,486 129,713,171
97/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
未払金 30,460,453 -
未払解約金 394,689 38,826,114
- 2
未払利息
294,893,628 168,539,287
流動負債合計
294,893,628 168,539,287
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,099,191,645 3,253,667,095
剰余金
5,781,751,045 5,873,212,207
剰余金又は欠損金(△)
8,880,942,690 9,126,879,302
元本等合計
8,880,942,690 9,126,879,302
純資産合計
9,175,836,318 9,295,418,589
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に
基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 (1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 期首 2021年 3月26日 2022年 3月26日
期首元本額 3,265,244,170円 3,099,191,645円
期首からの追加設定元本額 530,240,665円 1,054,934,167円
期首からの一部解約元本額 696,293,190円 900,458,717円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,531,348,690円 1,641,471,871円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 71,341,968円 68,161,731円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 85,806,820円 79,794,301円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 666,337,034円 644,404,953円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 216,188,407円 227,080,682円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 47,201,326円 44,373,610円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 81,895,527円 86,603,583円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 99,948,104円 109,815,519円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 168,292,512円 183,985,423円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 130,831,257円 167,975,422円
計 3,099,191,645円 3,253,667,095円
2. 受益権の総数 3,099,191,645口 3,253,667,095口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
98/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 3月25日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △440,835,252
地方債証券 △20,428,577
特殊債券 △9,047,098
社債券 △30,978,709
合計 △501,289,636
(2023年 3月27日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △462,825,844
地方債証券 △26,163,015
特殊債券 △15,232,166
社債券 △8,372,175
合計 △512,593,200
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
99/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(債券関連)
(2022年 3月25日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 1,042,447,179 - 1,021,114,932 △21,332,247
売建 1,139,568,644 - 1,105,492,853 34,075,791
合計 2,182,015,823 - 2,126,607,785 12,743,544
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 2,001,961,636 - 2,036,877,057 34,915,421
売建 585,741,738 - 609,958,099 △24,216,361
合計 2,587,703,374 - 2,646,835,156 10,699,060
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2022年 3月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 5,108,308,075 - 5,365,635,215 257,327,140
米ドル 2,714,620,247 - 2,844,377,530 129,757,283
加ドル 242,063,954 - 257,215,982 15,152,028
メキシコペソ 83,132,404 - 89,909,841 6,777,437
ユーロ 983,173,807 - 1,023,271,533 40,097,726
英ポンド 272,194,944 - 284,613,171 12,418,227
スイスフラン 131,189,429 - 136,819,381 5,629,952
スウェーデンク
95,643,201 - 102,633,990 6,990,789
ローナ
ノルウェークロー
57,058,732 - 61,777,397 4,718,665
ネ
デンマーククロー
7,591,463 - 7,892,220 300,757
ネ
トルコリラ 582,901 - 608,782 25,881
ポーランドズロチ 28,061,395 - 29,373,799 1,312,404
豪ドル 131,263,538 - 139,785,108 8,521,570
ニュージーランド
195,822,483 - 210,330,162 14,507,679
ドル
南アフリカランド 47,754,862 - 53,364,216 5,609,354
100/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港・オフショア
118,154,715 - 123,662,103 5,507,388
人民元
売建 5,159,102,764 - 5,400,974,195 △241,871,431
米ドル 2,647,482,517 - 2,772,643,087 △125,160,570
加ドル 143,245,210 - 151,372,189 △8,126,979
メキシコペソ 17,602,940 - 18,612,489 △1,009,549
ユーロ 1,121,745,146 - 1,164,332,355 △42,587,209
英ポンド 439,176,450 - 456,926,742 △17,750,292
スイスフラン 197,695,310 - 206,281,531 △8,586,221
スウェーデンク
58,656,500 - 63,780,900 △5,124,400
ローナ
ノルウェークロー
80,689,310 - 87,543,778 △6,854,468
ネ
トルコリラ 616,575 - 608,782 7,793
ポーランドズロチ 19,004,483 - 19,395,139 △390,656
豪ドル 175,741,600 - 187,876,315 △12,134,715
ニュージーランド
174,148,100 - 184,611,825 △10,463,725
ドル
南アフリカランド 8,591,000 - 9,229,660 △638,660
香港・オフショア
74,707,623 - 77,759,403 △3,051,780
人民元
合計 10,267,410,839 - 10,766,609,410 15,455,709
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
為替予約取引
以外の取
買建 3,475,409,342 - 3,371,402,307 △104,007,035
引
米ドル 2,144,350,585 - 2,078,709,752 △65,640,833
加ドル 102,198,421 - 98,101,300 △4,097,121
メキシコペソ 22,482,184 - 21,745,466 △736,718
ユーロ 311,314,579 - 304,189,172 △7,125,407
英ポンド 55,020,117 - 54,303,024 △717,093
スイスフラン 302,761,528 - 294,807,895 △7,953,633
スウェーデンクロー
88,555,414 - 86,128,379 △2,427,035
ナ
ノルウェークローネ 40,844,473 - 39,641,176 △1,203,297
デンマーククローネ 4,407,146 - 4,245,097 △162,049
ポーランドズロチ 3,555,447 - 3,444,744 △110,703
豪ドル 77,595,020 - 74,050,340 △3,544,680
ニュージーランドド
224,469,128 - 217,740,704 △6,728,424
ル
シンガポールドル 12,506,330 - 12,053,003 △453,327
南アフリカランド 4,626,829 - 4,515,273 △111,556
香港・オフショア人
80,722,141 - 77,726,982 △2,995,159
民元
売建 3,599,785,456 - 3,500,578,094 99,207,362
米ドル 1,798,934,871 - 1,743,149,032 55,785,839
加ドル 67,902,400 - 65,115,689 2,786,711
メキシコペソ 29,451,857 - 28,445,077 1,006,780
ユーロ 597,311,030 - 586,820,549 10,490,481
英ポンド 262,259,422 - 256,422,824 5,836,598
スイスフラン 330,021,010 - 322,938,965 7,082,045
101/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンクロー
88,681,000 - 86,779,539 1,901,461
ナ
ノルウェークローネ 11,706,300 - 11,596,821 109,479
トルコリラ 108,327 - 101,803 6,524
ハンガリーフォリン
18,363,244 - 17,862,508 500,736
ト
ポーランドズロチ 3,247,320 - 3,175,155 72,165
豪ドル 52,608,000 - 50,291,800 2,316,200
ニュージーランドド
279,821,140 - 270,273,684 9,547,456
ル
南アフリカランド 35,840,700 - 34,832,106 1,008,594
香港・オフショア人
23,528,835 - 22,772,542 756,293
民元
合計 7,075,194,798 - 6,871,980,401 △4,799,673
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
(2022年 3月25日現在)
該当事項はありません。
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
金利先物取引
売建 279,711,851 - 279,793,507 △81,656
合計 279,711,851 - 279,793,507 △81,656
(注)1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
102/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 2.8656円 1口当たり純資産額 2.8051円
(1万口当たり純資産額) (28,656円) (1万口当たり純資産額) (28,051円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-0.5%-23/11/30 657,000.00 639,672.31
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 4,845,000.00 4,606,251.28
US TREASURY N/B-4.5%-24/11/30 1,372,000.00 1,384,112.14
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 886,000.00 815,223.82
US TREASURY N/B-4.5%-25/11/15 1,023,000.00 1,044,159.22
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 2,231,000.00 2,029,294.93
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30 786,000.00 800,660.70
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 1,489,000.00 1,441,421.80
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 1,645,000.00 1,547,231.74
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 1,203,000.00 1,016,840.45
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15 528,000.00 559,556.23
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 1,369,000.00 997,632.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 709,000.00 640,454.09
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,222,000.00 1,070,013.75
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,256,000.00 1,099,147.19
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 265,000.00 211,751.56
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 1,262,000.00 1,107,947.26
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 436,000.00 310,854.37
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,199,000.00 1,552,571.30
25,383,000.00 22,874,796.14
国債証券小計
(2,988,592,115)
地方債証券 OMERS FINANCE TRUST-3.5%-32/04/19 320,000.00 302,472.17
ONTARIO TEACHERS' FINANC-2.0%- 542,000.00 468,706.83
31/04/16
862,000.00 771,179.00
地方債証券小計
(100,754,536)
特殊債券 FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25 8,082.07 8,259.92
FNR 1999-37 F-5.245%-29/06/25 1,366.20 1,357.50
FNR 2000-13 F-5.495%-23/09/25 8.46 8.45
FNW 2004-W2 5AF-4.967%-44/03/25 4,464.01 4,412.18
FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25 10,524.31 10,902.52
FSPC T-21 A-4.977%-29/10/25 3,501.98 3,495.76
FSPC T-61 1A1-4.538%-44/07/25 23,802.67 22,527.28
51,749.70 50,963.61
特殊債券小計
(6,658,395)
社債券 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA-1.15%- 290,000.00 280,984.87
23/10/29
103/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15 155,000.00 142,469.74
AMGEN INC-5.15%-28/03/02 60,000.00 61,553.07
AT&T INC-1.65%-28/02/01 255,000.00 224,758.68
BANK OF AMERICA CORP-1.486%-24/05/19 215,000.00 213,728.52
BPCE SA-1.0%-26/01/20 300,000.00 267,912.51
CANADIAN PACIFIC RAILWAY-1.35%- 225,000.00 213,204.26
24/12/02
CIGNA CORP-3.75%-23/07/15 75,000.00 74,584.55
CIGNA GROUP/THE-5.685%-26/03/15 155,000.00 156,223.60
COREBRIDGE FINANCIAL INC-3.5%- 90,000.00 87,034.28
25/04/04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-3.9%- 175,000.00 169,382.14
24/11/15
ELI LILLY & CO-5.0%-26/02/27 180,000.00 181,127.21
ENBRIDGE INC-5.969%-26/03/08 100,000.00 100,454.07
EQUITABLE FINANCIAL LIFE-0.5%- 290,000.00 289,625.74
23/04/06
GE HEALTHCARE HLDG LLC-5.55%-24/11/15 130,000.00 131,130.66
GILEAD SCIENCES INC-0.75%-23/09/29 243,000.00 237,683.45
INTEL CORP-4.875%-26/02/10 75,000.00 76,332.75
JPMORGAN CHASE & CO-1.514%-24/06/01 280,000.00 278,134.93
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-0.85%- 310,000.00 307,265.50
23/06/09
MORGAN STANLEY-4.778%-24/01/25 300,000.00 299,405.50
PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%- 90,000.00 82,830.38
25/06/23
SIEMENS FINANCIERINGSMAT-1.2%- 250,000.00 227,852.65
26/03/11
TORONTO-DOMINION BANK-5.103%-26/01/09 75,000.00 75,708.55
UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/15 50,000.00 46,087.62
VERIZON COMMUNICATIONS-2.1%-28/03/22 105,000.00 94,018.64
4,473,000.00 4,319,493.87
社債券小計
(564,341,874)
30,769,749.70 28,016,432.62
米ドル小計
(3,660,346,920)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 345,000.00 340,047.52
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 229,000.00 214,554.68
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 624,000.00 610,051.10
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 111,000.00 94,376.30
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 53,000.00 49,949.42
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 190,000.00 236,112.62
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 139,000.00 151,484.83
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 81,000.00 78,428.97
1,772,000.00 1,775,005.44
加ドル小計
(168,909,517)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 6,186,200.00 5,432,256.87
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 1,248,300.00 1,166,770.40
31/05/29
104/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 1,687,900.00 1,840,865.93
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 901,200.00 797,562.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31 783,100.00 688,638.56
10,806,700.00 9,926,093.76
メキシコペソ小計
(70,363,100)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 375,000.00 358,468.87
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 255,000.00 228,262.35
BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22 158,000.00 127,516.06
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 207,000.00 180,098.38
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 193,000.00 222,362.05
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 74,000.00 54,668.38
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 108,000.00 71,395.23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 558,000.00 539,896.77
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 519,000.00 481,699.47
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 820,000.00 739,114.79
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 388,000.00 339,531.04
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 493,000.00 470,361.44
32/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 145,000.00 123,545.94
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 283,000.00 199,387.54
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 58,000.00 66,499.95
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 200,000.00 128,896.79
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 53,000.00 51,317.30
43/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 213,000.00 144,580.56
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 48,000.00 45,170.40
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15 49,000.00 47,340.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 391,000.00 330,224.52
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 266,000.00 222,024.34
32/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 565,000.00 547,226.77
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,019,000.00 784,174.50
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 783,000.00 587,056.59
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 74,000.00 100,231.15
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 118,000.00 136,114.18
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 64,000.00 53,020.41
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 372,000.00 211,010.47
50/08/15
105/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 60,000.00 35,990.40
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 807,000.00 795,337.49
24/05/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 747,000.00 718,117.24
24/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 599,000.00 545,237.35
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 1,232,000.00 1,196,809.14
27/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 80,000.00 68,697.28
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 190,000.00 163,406.46
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 421,000.00 334,282.31
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 320,000.00 316,560.09
35/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 358,000.00 310,816.49
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 149,000.00 159,298.13
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 189,000.00 116,869.94
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 196,000.00 118,079.86
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 10,000.00 7,171.20
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 295,000.00 284,092.96
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15 140,000.00 113,640.17
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 56,000.00 27,548.92
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/02/25 226,000.00 215,624.56
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 2,126,000.00 1,935,705.99
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25 356,000.00 328,173.97
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 1,087,000.00 872,875.13
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 141,000.00 133,322.55
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 74,000.00 63,084.85
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 40,000.00 48,122.32
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 463,000.00 284,686.66
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 184,000.00 150,771.79
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 440,000.00 317,517.20
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 33,000.00 39,076.52
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 78,000.00 56,021.16
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 160,000.00 153,423.84
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 97,000.00 78,325.75
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 136,000.00 117,551.73
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 35,000.00 25,471.42
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 361,000.00 353,736.68
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 392,000.00 359,372.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 250,000.00 205,698.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 93,000.00 78,287.02
106/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 155,000.00 106,136.56
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 221,000.00 258,598.73
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 121,000.00 61,537.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 30,000.00 23,398.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 62,000.00 28,144.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 100,000.00 97,001.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 357,000.00 336,931.95
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20 81,000.00 81,977.58
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 105,000.00 100,856.91
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 100,000.00 59,906.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 36,000.00 29,047.96
22,838,000.00 19,903,538.43
国債証券小計
(2,799,830,750)
地方債証券 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN-2.0%- 310,000.00 289,437.82
32/06/15
ONTARIO TEACHERS' FINANC-1.85%- 228,000.00 200,971.89
32/05/03
ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06 310,000.00 292,682.42
ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.1%-28/05/19 627,000.00 535,186.50
1,475,000.00 1,318,278.63
地方債証券小計
(185,442,254)
特殊債券 CAISSE D'AMORT DETTE SOC-1.75%- 300,000.00 286,881.30
27/11/25
CDP FINANCIAL INC-1.125%-27/04/06 545,000.00 504,220.37
CPPIB CAPITAL INC-0.25%-27/04/06 500,000.00 447,890.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-0.375%- 21,000.00 18,952.71
27/09/15
NEDER WATERSCHAPSBANK-0.0%-26/11/16 652,000.00 589,164.97
UNEDIC-1.75%-32/11/25 100,000.00 90,784.50
2,118,000.00 1,937,893.85
特殊債券小計
(272,603,527)
社債券 COMCAST CORP-0.0%-26/09/14 125,000.00 111,804.87
ENEL FINANCE INTL NV-0.0%-26/05/28 100,000.00 89,932.30
GENERAL MOTORS FINL CO-1.0%-25/02/24 105,000.00 99,997.59
GSK CONSUMER HEALTHCARE-1.25%- 100,000.00 93,636.41
26/03/29
MONDELEZ INTERNATIONAL-0.25%-28/03/17 135,000.00 115,063.20
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.0%-24/07/19 105,000.00 100,498.75
670,000.00 610,933.12
社債券小計
(85,939,961)
27,101,000.00 23,770,644.03
ユーロ小計
(3,343,816,492)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-0.125%-24/01/31 368,000.00 357,188.16
UK TREASURY-0.25%-25/01/31 332,000.00 312,204.83
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 321,000.00 278,870.03
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 461,000.00 363,397.08
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 545,000.00 431,045.95
107/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 106,400.00 115,646.16
UK TREASURY-1.125%-39/01/31 640,000.00 447,612.92
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 82,000.00 87,950.64
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 260,000.00 280,049.90
UK TREASURY-1.25%-51/07/31 559,000.00 319,636.20
UK TREASURY-1.5%-53/07/31 16,000.00 9,618.08
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 152,000.00 56,028.38
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 29,000.00 22,130.06
3,871,400.00 3,081,378.39
国債証券小計
(492,650,776)
地方債証券 ONTARIO (PROVINCE OF)-0.25%-26/12/15 691,000.00 599,826.30
691,000.00 599,826.30
地方債証券小計
(95,900,228)
社債券 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.5%- 135,000.00 119,235.91
27/07/15
VOLKSWAGEN FIN SERV NV-1.125%- 100,000.00 98,159.60
23/09/18
235,000.00 217,395.51
社債券小計
(34,757,194)
4,797,400.00 3,898,600.20
英ポンド小計
(623,308,198)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 1,455,000.00 1,246,411.20
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11 15,000.00 14,580.05
ローナ
1,470,000.00 1,260,991.25
スウェーデンクローナ小計
(15,800,220)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 745,000.00 715,024.92
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 118,000.00 103,536.74
ローネ
863,000.00 818,561.66
ノルウェークローネ小計
(10,215,649)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 403,000.00 330,758.70
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 700,000.00 888,727.00
ネ
1,103,000.00 1,219,485.70
デンマーククローネ小計
(23,023,890)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 418,000.00 386,746.14
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 1,230,000.00 1,077,111.00
1,648,000.00 1,463,857.14
ポーランドズロチ小計
(43,925,522)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 587,000.00 548,660.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 484,000.00 446,274.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 63,000.00 64,949.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 175,000.00 154,044.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 586,000.00 381,119.66
1,895,000.00 1,595,048.98
豪ドル小計
(138,434,300)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15 120,000.00 100,760.76
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15 326,000.00 327,644.52
ドドル
108/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15 544,000.00 398,637.27
990,000.00 827,042.55
ニュージーランドドル小計
(67,023,528)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 131,000.00 131,655.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 57,000.00 59,764.50
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 110,000.00 112,672.45
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 17,000.00 15,304.67
315,000.00 319,396.62
シンガポールドル小計
(31,329,614)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 712,000.00 650,056.00
アリン
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 455,718.15
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 540,000.00 532,157.86
1,702,000.00 1,637,932.01
マレーシアリンギット小計
(48,310,149)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 718,000.00 667,768.38
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 192,000.00 226,678.47
ル
910,000.00 894,446.85
イスラエルシュケル小計
(32,606,344)
香港・オ 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-24/06/25 1,710,000.00 1,707,181.71
フショア
CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-24/09/02 2,030,000.00 2,032,900.87
人民元
CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20 5,890,000.00 5,831,619.49
CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 3,580,000.00 3,553,105.24
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 820,000.00 811,886.05
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01 2,990,000.00 2,918,422.39
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 1,970,000.00 2,138,111.92
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 250,000.00 262,850.37
19,240,000.00 19,256,078.04
香港・オフショア人民元小計
(366,231,348)
8,643,644,791
合計
(8,643,644,791)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 19銘柄 81.6% 34.4%
地方債証券 2銘柄 2.8% 1.2%
特殊債券 7銘柄 0.2% 0.1%
社債券 25銘柄 15.4% 6.5%
加ドル 国債証券 8銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 77銘柄 83.7% 32.4%
地方債証券 4銘柄 5.5% 2.1%
特殊債券 6銘柄 8.2% 3.2%
社債券 6銘柄 2.6% 1.0%
英ポンド 国債証券 13銘柄 79.0% 5.7%
109/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 1銘柄 15.4% 1.1%
社債券 2銘柄 5.6% 0.4%
スウェーデンクローナ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.2%
ノルウェークローネ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.1%
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.3%
ポーランドズロチ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.5%
豪ドル 国債証券 5銘柄 100.0% 1.6%
ニュージーランドドル 国債証券 3銘柄 100.0% 0.8%
シンガポールドル 国債証券 4銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 3銘柄 100.0% 0.6%
イスラエルシュケル 国債証券 2銘柄 100.0% 0.4%
香港・オフショア人民元 国債証券 8銘柄 100.0% 4.2%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
110/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2023年 3月28日か
ら2023年 9月27日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
111/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
101,641,104 67,915,699
コール・ローン
4,439,918,264 5,339,395,931
親投資信託受益証券
4,541,559,368 5,407,311,630
流動資産合計
4,541,559,368 5,407,311,630
資産合計
負債の部
流動負債
855,435 5,705,514
未払解約金
1,227,096 16,313
未払受託者報酬
36,814,668 489,433
未払委託者報酬
22 83
未払利息
98,111 1,304
その他未払費用
38,995,332 6,212,647
流動負債合計
38,995,332 6,212,647
負債合計
純資産の部
元本等
1,529,622,857 1,559,114,687
元本
剰余金
2,972,941,179 3,841,984,296
中間剰余金又は中間欠損金(△)
1,378,055,307 1,296,827,222
(分配準備積立金)
4,502,564,036 5,401,098,983
元本等合計
4,502,564,036 5,401,098,983
純資産合計
4,541,559,368 5,407,311,630
負債純資産合計
112/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 3月26日 自 2023年 3月28日
至 2022年 9月25日 至 2023年 9月27日
営業収益
842,690,756
△ 18,480,700
有価証券売買等損益
842,690,756
△ 18,480,700
営業収益合計
営業費用
6,044 18,856
支払利息
1,212,744 1,417,301
受託者報酬
36,384,105 42,520,704
委託者報酬
96,970 113,417
その他費用
37,699,863 44,070,278
営業費用合計
798,620,478
△ 56,180,563
営業利益又は営業損失(△)
798,620,478
△ 56,180,563
経常利益又は経常損失(△)
798,620,478
△ 56,180,563
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
33,203,295
△ 2,768,592
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
2,967,685,810 2,972,941,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)
214,609,694 286,714,295
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
214,609,694 286,714,295
額
218,356,886 183,088,361
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
218,356,886 183,088,361
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
2,910,526,647 3,841,984,296
中間剰余金又は中間欠損金(△)
113/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首元本額 1,509,606,005円 1,529,622,857円
期中追加設定元本額 206,184,604円 123,138,814円
期中一部解約元本額 186,167,752円 93,646,984円
2. 受益権の総数 1,529,622,857口 1,559,114,687口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 3月26日 自 2023年 3月28日
至 2022年 9月25日 至 2023年 9月27日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
11,863,866円 13,648,512円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 2.9436円 1口当たり純資産額 3.4642円
(1万口当たり純資産額) (29,436円) (1万口当たり純資産額) (34,642円)
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通り
です。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 163,170,868 107,428,331
株式 24,467,089,210 27,231,027,590
未収入金 - 88,131,176
41,639,200 8,129,850
未収配当金
114/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
24,671,899,278 27,434,716,947
流動資産合計
24,671,899,278 27,434,716,947
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 13,286,863 55,522,257
36 132
未払利息
13,286,899 55,522,389
流動負債合計
13,286,899 55,522,389
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,522,978,529 6,829,748,357
剰余金
17,135,633,850 20,549,446,201
剰余金又は欠損金(△)
24,658,612,379 27,379,194,558
元本等合計
24,658,612,379 27,379,194,558
純資産合計
24,671,899,278 27,434,716,947
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日 2023年 3月28日
期首元本額 7,905,872,914円 7,522,978,529円
期首からの追加設定元本額 1,120,238,248円 38,280,025円
期首からの一部解約元本額 1,503,132,633円 731,510,197円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 3,487,649,381円 3,276,915,618円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 104,916,035円 85,765,747円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 143,588,808円 112,665,860円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,363,834,855円 1,186,344,837円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 558,791,167円 473,895,852円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 655,120,293円 524,966,553円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 52,949,540円 45,993,861円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 134,939,412円 124,067,365円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 196,429,644円 186,623,055円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 399,849,488円 384,789,066円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 424,909,906円 427,720,543円
計 7,522,978,529円 6,829,748,357円
2. 受益権の総数 7,522,978,529口 6,829,748,357口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
115/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 3.2778円 1口当たり純資産額 4.0088円
(1万口当たり純資産額) (32,778円) (1万口当たり純資産額) (40,088円)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 272,820,491 238,542,776
株式 7,944,030,700 9,253,746,870
未収入金 3,204,531 33,051,017
12,111,530 12,969,900
未収配当金
8,232,167,252 9,538,310,563
流動資産合計
8,232,167,252 9,538,310,563
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 13,604,487 -
未払解約金 2,588,878 12,456,023
61 293
未払利息
16,193,426 12,456,316
流動負債合計
16,193,426 12,456,316
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,004,342,553 1,003,779,403
剰余金
7,211,631,273 8,522,074,844
剰余金又は欠損金(△)
8,215,973,826 9,525,854,247
元本等合計
8,215,973,826 9,525,854,247
純資産合計
8,232,167,252 9,538,310,563
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
116/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日 2023年 3月28日
期首元本額 1,100,579,915円 1,004,342,553円
期首からの追加設定元本額 197,527,240円 67,162,262円
期首からの一部解約元本額 293,764,602円 67,725,412円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 473,387,306円 485,813,482円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 18,127,709円 16,244,202円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 23,790,588円 20,285,339円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 184,454,271円 177,107,730円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 68,916,153円 64,382,632円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 60,323,127円 55,913,976円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 12,456,753円 11,778,915円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 23,388,173円 23,609,033円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 32,599,678円 33,373,407円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 54,262,621円 57,221,777円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 52,636,174円 58,048,910円
計 1,004,342,553円 1,003,779,403円
2. 受益権の総数 1,004,342,553口 1,003,779,403口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 8.1804円 1口当たり純資産額 9.4900円
(1万口当たり純資産額) (81,804円) (1万口当たり純資産額) (94,900円)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,173,562,077 861,621,060
国債証券 105,769,260,000 36,729,053,232
社債券 53,208,890,865 16,556,368,894
未収入金 3,908,430,000 198,122,000
未収利息 199,166,344 60,276,641
40,565,138 5,058,342
前払費用
164,299,874,424 54,410,500,169
流動資産合計
164,299,874,424 54,410,500,169
資産合計
負債の部
流動負債
117/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
未払金 3,916,785,000 -
未払解約金 102,060,852 -
265 1,059
未払利息
4,018,846,117 1,059
流動負債合計
4,018,846,117 1,059
負債合計
純資産の部
元本等
元本 116,998,058,342 40,511,993,332
剰余金
43,282,969,965 13,898,505,778
剰余金又は欠損金(△)
160,281,028,307 54,410,499,110
元本等合計
160,281,028,307 54,410,499,110
純資産合計
164,299,874,424 54,410,500,169
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日 2023年 3月28日
期首元本額 113,262,801,722円 116,998,058,342円
期首からの追加設定元本額 11,811,583,600円 2,470,621,794円
期首からの一部解約元本額 8,076,326,980円 78,956,686,804円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 5,849,148,280円 6,322,416,598円
日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向 103,713,751,972円 26,505,670,827円
け)
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 876,309,784円 821,223,368円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 713,654,750円 682,773,363円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,313,906,507円 2,361,215,731円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 22,786,135円 17,779,300円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 745,766,363円 764,335,013円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 1,100,641,139円 1,197,449,313円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 989,364,771円 1,086,300,124円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 656,147,413円 737,123,309円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 16,581,228円 15,706,386円
計 116,998,058,342円 40,511,993,332円
2. 受益権の総数 116,998,058,342口 40,511,993,332口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
118/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 1.3699円 1口当たり純資産額 1.3431円
(1万口当たり純資産額) (13,699円) (1万口当たり純資産額) (13,431円)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 81,502,257 85,363,721
コール・ローン 1,482,974 1,467,870
株式 19,319,950,420 30,729,609,586
投資証券 220,633,767 223,554,743
派生商品評価勘定 1,628 -
未収入金 29,518,107 -
17,775,898 13,868,609
未収配当金
19,670,865,051 31,053,864,529
流動資産合計
19,670,865,051 31,053,864,529
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,313 40,560
未払金 29,528,712 -
未払解約金 19,176,557 20,589,431
- 1
未払利息
48,722,582 20,629,992
流動負債合計
48,722,582 20,629,992
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,725,135,504 4,604,209,987
剰余金
15,897,006,965 26,429,024,550
剰余金又は欠損金(△)
19,622,142,469 31,033,234,537
元本等合計
19,622,142,469 31,033,234,537
純資産合計
19,670,865,051 31,053,864,529
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
119/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日 2023年 3月28日
期首元本額 4,698,445,685円 3,725,135,504円
期首からの追加設定元本額 819,950,124円 1,536,617,192円
期首からの一部解約元本額 1,793,260,305円 657,542,709円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,738,915,463円 1,546,824,878円
北米株式ファンド(適格機関投資家専用) -円 1,421,904,344円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 57,369,000円 42,423,732円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 76,337,511円 56,419,287円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 686,541,798円 556,435,623円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 269,089,964円 213,198,721円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 285,402,463円 214,202,656円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 30,060,107円 24,909,818円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 72,603,043円 63,351,781円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 103,908,694円 92,658,826円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 200,752,801円 182,525,132円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 204,154,660円 189,355,189円
計 3,725,135,504円 4,604,209,987円
2. 受益権の総数 3,725,135,504口 4,604,209,987口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
120/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,675,423 - 1,670,078 △5,345
米ドル 1,675,423 - 1,670,078 △5,345
売建 20,851,980 - 20,862,320 △10,340
米ドル 19,176,557 - 19,188,525 △11,968
加ドル 1,675,423 - 1,673,795 1,628
合計 22,527,403 - 22,532,398 △15,685
(2023年 9月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 20,589,431 - 20,629,991 △40,560
米ドル 20,589,431 - 20,629,991 △40,560
合計 20,589,431 - 20,629,991 △40,560
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 5.2675円 1口当たり純資産額 6.7402円
(1万口当たり純資産額) (52,675円) (1万口当たり純資産額) (67,402円)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 255,851,423 316,011,276
コール・ローン 19,766,982 27,683,477
株式 13,660,286,417 14,756,061,876
新株予約権証券 5,192,527 3,654,205
投資証券 92,390,722 84,571,207
派生商品評価勘定 29,343 8,140
未収入金 107,516,595 -
28,695,745 23,004,761
未収配当金
14,169,729,754 15,210,994,942
流動資産合計
121/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
14,169,729,754 15,210,994,942
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,366 32,010
未払金 64,670,459 -
未払解約金 2,092,120 8,344,824
4 34
未払利息
66,797,949 8,376,868
流動負債合計
66,797,949 8,376,868
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,776,028,445 2,616,401,210
剰余金
11,326,903,360 12,586,216,864
剰余金又は欠損金(△)
14,102,931,805 15,202,618,074
元本等合計
14,102,931,805 15,202,618,074
純資産合計
14,169,729,754 15,210,994,942
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日 2023年 3月28日
期首元本額 3,503,067,486円 2,776,028,445円
期首からの追加設定元本額 688,761,956円 218,799,498円
期首からの一部解約元本額 1,415,800,997円 378,426,733円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,266,278,371円 1,230,701,089円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 36,106,514円 30,342,965円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 51,080,026円 41,817,596円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 500,709,522円 456,524,316円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 203,501,826円 181,387,713円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 286,369,325円 244,566,634円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 17,280,502円 16,046,671円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 46,286,134円 44,650,553円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 68,963,831円 67,992,100円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 145,072,304円 142,999,298円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 154,380,090円 159,372,275円
計 2,776,028,445円 2,616,401,210円
2. 受益権の総数 2,776,028,445口 2,616,401,210口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
122/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 9,829,480 - 9,810,109 △19,371
英ポンド 9,829,480 - 9,810,109 △19,371
売建 11,921,600 - 11,908,252 13,348
英ポンド 2,092,120 - 2,108,115 △15,995
スイスフラン 9,829,480 - 9,800,137 29,343
合計 21,751,080 - 21,718,361 △6,023
(2023年 9月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 12,250,010 - 12,225,856 △24,154
英ポンド 12,250,010 - 12,225,856 △24,154
売建 12,672,832 - 12,672,548 284
米ドル 11,007,926 - 11,015,782 △7,856
英ポンド 1,664,906 - 1,656,766 8,140
合計 24,922,842 - 24,898,404 △23,870
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
123/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 5.0803円 1口当たり純資産額 5.8105円
(1万口当たり純資産額) (50,803円) (1万口当たり純資産額) (58,105円)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 11,889,905 15,621,000
コール・ローン 70,481,001 76,274,693
株式 4,129,681,741 4,361,334,838
37,311,427 37,565,707
未収配当金
4,249,364,074 4,490,796,238
流動資産合計
4,249,364,074 4,490,796,238
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,916 -
未払金 4,254,095 -
未払解約金 - 10,963,457
15 93
未払利息
4,266,026 10,963,550
流動負債合計
4,266,026 10,963,550
負債合計
純資産の部
元本等
元本 428,111,379 423,404,494
剰余金
3,816,986,669 4,056,428,194
剰余金又は欠損金(△)
4,245,098,048 4,479,832,688
元本等合計
4,245,098,048 4,479,832,688
純資産合計
4,249,364,074 4,490,796,238
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
124/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日 2023年 3月28日
期首元本額 506,804,064円 428,111,379円
期首からの追加設定元本額 123,910,145円 21,949,683円
期首からの一部解約元本額 202,602,830円 26,656,568円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 189,483,588円 193,813,288円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 5,995,284円 5,349,102円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 9,142,929円 7,896,188円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 76,502,363円 71,884,159円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 35,798,020円 33,568,535円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 40,161,495円 36,004,948円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 2,893,835円 2,751,285円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 7,502,995円 7,849,514円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 12,502,921円 12,440,032円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 21,606,978円 22,534,161円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 26,520,971円 29,313,282円
計 428,111,379円 423,404,494円
2. 受益権の総数 428,111,379口 423,404,494口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に 該当事項はありません。
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 7,109,962 - 7,121,878 △11,916
豪ドル 4,143,507 - 4,143,746 △239
香港ドル 2,502,241 - 2,511,283 △9,042
シンガポールドル 464,214 - 466,849 △2,635
合計 7,109,962 - 7,121,878 △11,916
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
125/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2023年 9月27日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 9.9159円 1口当たり純資産額 10.5805円
(1万口当たり純資産額) (99,159円) (1万口当たり純資産額) (105,805円)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 94,291,879 93,582,398
コール・ローン 10,207,967 14,134,138
国債証券 7,297,246,822 7,590,738,037
地方債証券 382,097,018 420,793,978
特殊債券 279,261,922 328,098,373
社債券 685,039,029 740,644,890
コール・オプション(買) - 298,160
派生商品評価勘定 135,530,902 81,886,304
未収入金 25,796,854 98,637,520
未収利息 41,051,539 54,965,237
前払費用 7,758,879 9,359,188
337,135,778 346,053,059
差入委託証拠金
9,295,418,589 9,779,191,282
流動資産合計
9,295,418,589 9,779,191,282
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 129,713,171 73,292,609
未払金 - 62,900,079
未払解約金 38,826,114 1,982,203
2 17
未払利息
168,539,287 138,174,908
流動負債合計
168,539,287 138,174,908
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,253,667,095 3,192,742,264
剰余金
5,873,212,207 6,448,274,110
剰余金又は欠損金(△)
9,126,879,302 9,641,016,374
元本等合計
9,126,879,302 9,641,016,374
純資産合計
9,295,418,589 9,779,191,282
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
126/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 (1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 期首 2022年 3月26日 2023年 3月28日
期首元本額 3,099,191,645円 3,253,667,095円
期首からの追加設定元本額 1,054,934,167円 330,811,414円
期首からの一部解約元本額 900,458,717円 391,736,245円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,641,471,871円 1,649,673,269円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 68,161,731円 58,102,060円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 79,794,301円 68,871,226円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 644,404,953円 605,695,791円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 227,080,682円 202,225,719円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 44,373,610円 41,458,475円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 86,603,583円 85,844,990円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 109,815,519円 110,299,355円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 183,985,423円 191,647,383円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 167,975,422円 178,923,996円
計 3,253,667,095円 3,192,742,264円
2. 受益権の総数 3,253,667,095口 3,192,742,264口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2023年 3月27日現在)
127/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 2,001,961,636 - 2,036,877,057 34,915,421
売建 585,741,738 - 609,958,099 △24,216,361
合計 2,587,703,374 - 2,646,835,156 10,699,060
(2023年 9月27日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 2,725,284,311 - 2,701,475,336 △23,808,975
売建 1,097,894,272 - 1,076,545,203 21,349,069
債券オプション取引
買建
コール 127,612,480 - 298,160 △11,011
(309,171)
合計 3,950,791,063 - 3,778,318,699 △2,470,917
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
債券オプション取引の時価については、金融商品取引業者等の第三者、銀行等の提示する価額で評価しておりま
す。
2.債券先物取引及び債券オプション取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.債券先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.債券オプション取引の契約額等のうち、()内はオプション料であります。
また契約額等、オプション料及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値で行っております。
5.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 3,475,409,342 - 3,371,402,307 △104,007,035
米ドル 2,144,350,585 - 2,078,709,752 △65,640,833
加ドル 102,198,421 - 98,101,300 △4,097,121
メキシコペソ 22,482,184 - 21,745,466 △736,718
ユーロ 311,314,579 - 304,189,172 △7,125,407
英ポンド 55,020,117 - 54,303,024 △717,093
スイスフラン 302,761,528 - 294,807,895 △7,953,633
スウェーデンク
88,555,414 - 86,128,379 △2,427,035
ローナ
ノルウェークロー
40,844,473 - 39,641,176 △1,203,297
ネ
デンマーククロー
4,407,146 - 4,245,097 △162,049
ネ
128/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランドズロチ 3,555,447 - 3,444,744 △110,703
豪ドル 77,595,020 - 74,050,340 △3,544,680
ニュージーランド
224,469,128 - 217,740,704 △6,728,424
ドル
シンガポールドル 12,506,330 - 12,053,003 △453,327
南アフリカランド 4,626,829 - 4,515,273 △111,556
香港・オフショア
80,722,141 - 77,726,982 △2,995,159
人民元
売建 3,599,785,456 - 3,500,578,094 99,207,362
米ドル 1,798,934,871 - 1,743,149,032 55,785,839
加ドル 67,902,400 - 65,115,689 2,786,711
メキシコペソ 29,451,857 - 28,445,077 1,006,780
ユーロ 597,311,030 - 586,820,549 10,490,481
英ポンド 262,259,422 - 256,422,824 5,836,598
スイスフラン 330,021,010 - 322,938,965 7,082,045
スウェーデンク
88,681,000 - 86,779,539 1,901,461
ローナ
ノルウェークロー
11,706,300 - 11,596,821 109,479
ネ
トルコリラ 108,327 - 101,803 6,524
ハンガリーフォリ
18,363,244 - 17,862,508 500,736
ント
ポーランドズロチ 3,247,320 - 3,175,155 72,165
豪ドル 52,608,000 - 50,291,800 2,316,200
ニュージーランド
279,821,140 - 270,273,684 9,547,456
ドル
南アフリカランド 35,840,700 - 34,832,106 1,008,594
香港・オフショア
23,528,835 - 22,772,542 756,293
人民元
合計 7,075,194,798 - 6,871,980,401 △4,799,673
(2023年 9月27日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 4,213,881,022 - 4,238,313,365 24,432,343
米ドル 2,359,257,307 - 2,389,883,524 30,626,217
加ドル 116,434,296 - 117,595,344 1,161,048
メキシコペソ 77,489,286 - 76,417,954 △1,071,332
ユーロ 454,010,856 - 450,475,042 △3,535,814
英ポンド 213,960,150 - 210,137,762 △3,822,388
スイスフラン 220,569,199 - 217,002,061 △3,567,138
スウェーデンク
128,378,983 - 129,991,372 1,612,389
ローナ
ノルウェークロー
100,122,218 - 99,780,654 △341,564
ネ
デンマーククロー
4,811,198 - 4,744,350 △66,848
ネ
チェココルナ 4,827,667 - 4,825,275 △2,392
ポーランドズロチ 4,082,285 - 3,922,926 △159,359
豪ドル 243,960,873 - 244,238,108 277,235
ニュージーランド
179,184,908 - 181,555,436 2,370,528
ドル
シンガポールドル 20,928,549 - 20,983,789 55,240
129/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシュケ
2,889,961 - 2,913,082 23,121
ル
南アフリカランド 6,255,249 - 6,184,480 △70,769
香港・オフショア
76,718,037 - 77,662,206 944,169
人民元
売建 4,332,875,588 - 4,346,226,378 △13,350,790
米ドル 2,242,549,334 - 2,269,599,876 △27,050,542
加ドル 163,730,980 - 164,456,918 △725,938
メキシコペソ 226,799,307 - 221,793,990 5,005,317
ユーロ 269,510,710 - 268,465,616 1,045,094
英ポンド 376,317,640 - 368,957,387 7,360,253
スイスフラン 310,929,440 - 306,584,930 4,344,510
スウェーデンク
56,670,200 - 57,901,124 △1,230,924
ローナ
ノルウェークロー
136,472,504 - 136,239,890 232,614
ネ
チェココルナ 12,409,874 - 12,159,693 250,181
ハンガリーフォリ
4,291,000 - 4,140,826 150,174
ント
ポーランドズロチ 10,881,360 - 10,438,394 442,966
豪ドル 161,056,940 - 161,779,211 △722,271
ニュージーランド
295,399,040 - 298,044,068 △2,645,028
ドル
シンガポールドル 4,002,290 - 4,022,799 △20,509
イスラエルシュケ
1,735,600 - 1,747,849 △12,249
ル
南アフリカランド 29,361,860 - 28,979,330 382,530
香港・オフショア
30,757,509 - 30,914,477 △156,968
人民元
合計 8,546,756,610 - 8,584,539,743 11,081,553
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
(2023年 3月27日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
金利先物取引
売建 279,711,851 - 279,793,507 △81,656
合計 279,711,851 - 279,793,507 △81,656
130/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年 9月27日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
金利先物取引
売建 246,845,732 - 246,873,684 △27,952
合計 246,845,732 - 246,873,684 △27,952
(注)1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1口当たり純資産額 2.8051円 1口当たり純資産額 3.0197円
(1万口当たり純資産額) (28,051円) (1万口当たり純資産額) (30,197円)
131/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2023年 9月29日 現在です。
【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 5,391,795,492 円
Ⅱ 負債総額 2,044,270 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,389,751,222 円
Ⅳ 発行済口数 1,560,209,661 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4545 円
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 26,935,874,567 円
Ⅱ 負債総額 27,710,895 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,908,163,672 円
Ⅳ 発行済口数 6,822,818,765 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9438 円
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,407,872,358 円
Ⅱ 負債総額 12,126,998 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,395,745,360 円
Ⅳ 発行済口数 1,002,500,382 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 9.3723 円
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 54,311,792,881 円
Ⅱ 負債総額 1,382,675 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,310,410,206 円
Ⅳ 発行済口数 40,510,963,825 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3406 円
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 31,419,416,259 円
132/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 87,012,193 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,332,404,066 円
Ⅳ 発行済口数 4,591,388,966 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8242 円
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 15,242,551,459 円
Ⅱ 負債総額 7,720,585 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,234,830,874 円
Ⅳ 発行済口数 2,616,401,210 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.8228 円
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 4,513,813,230 円
Ⅱ 負債総額 21,496 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,513,791,734 円
Ⅳ 発行済口数 423,402,477 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 10.6608 円
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,925,896,696 円
Ⅱ 負債総額 289,608,106 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,636,288,590 円
Ⅳ 発行済口数 3,192,246,587 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0187 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
133/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
134/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年9月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2023年9月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2023年9月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年9月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 850 268,973
株式投資信託 796 229,264
単位型 315 9,661
追加型 481 219,603
公社債投資信託 54 39,708
単位型 41 968
追加型 13 38,740
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
135/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第64期事業年度 (2022年4月1日から2023
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 42,427 42,036
有価証券 170 1,025
前払費用 932 908
未収入金 96 ※4 410
未収委託者報酬 25,193 21,336
未収収益 ※3 1,048 ※3 589
関係会社短期貸付金 5,005 3,318
立替金 1,056 1,015
998 1,233
その他 ※2 ※2
流動資産合計 76,928 71,875
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 244 ※1 245
153 122
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 397 367
無形固定資産
335 390
ソフトウエア
無形固定資産合計 335 390
投資その他の資産
投資有価証券 23,969 23,274
関係会社株式 22,366 22,366
長期差入保証金 652 375
3,678 448
繰延税金資産
投資その他の資産合計 50,667 46,465
固定資産合計 51,399 47,224
資産合計 128,328 119,099
(単位:百万円)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 651 433
未払金 9,693 7,557
未払収益分配金 7 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,783 6,586
その他未払金 831 892
136/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払費用 ※3 5,572 ※3 4,227
未払法人税等 2,354 -
未払消費税等 ※4 3,669 -
賞与引当金 3,958 2,563
役員賞与引当金 5 218
訴訟損失引当金 7,847 -
1,330 647
その他
流動負債合計 35,083 15,648
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,424
賞与引当金 423 437
役員賞与引当金 - 16
390 181
その他
固定負債合計 2,209 2,059
負債合計 37,292 17,708
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,901 79,307
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,901 79,307
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 89,417 99,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,350 2,056
△731 △488
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,618 1,567
純資産合計 91,035 101,391
負債純資産合計 128,328 119,099
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 94,938 73,998
4,743 3,479
その他営業収益
営業収益合計 99,682 77,477
営業費用
支払手数料 42,026 30,699
広告宣伝費 987 755
公告費 1 3
調査費 23,000 17,479
調査費 1,042 1,170
委託調査費 21,932 16,282
図書費 25 26
委託計算費 598 581
137/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業雑経費 1,014 948
通信費 143 139
印刷費 308 309
協会費 52 56
諸会費 13 16
494 427
その他
営業費用計 67,628 50,469
一般管理費
給料 11,759 9,818
役員報酬 156 314
役員賞与引当金繰入額 5 234
給料・手当 7,229 6,544
賞与 143 147
賞与引当金繰入額 4,225 2,577
交際費 22 56
寄付金 29 24
旅費交通費 66 205
租税公課 429 433
不動産賃借料 937 938
退職給付費用 394 383
退職金 169 155
固定資産減価償却費 172 183
福利費 1,171 1,097
諸経費 3,888 4,291
一般管理費計 19,042 17,588
営業利益 13,010 9,420
(単位:百万円)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取利息 71 107
受取配当金
※1 5,257 ※1 9,255
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 1,548 -
その他 58 236
営業外収益合計 6,936 9,601
営業外費用
支払利息 177 407
デリバティブ費用 49 389
有価証券償還損 - 6
時効成立後支払分配金・償還金 9 1
為替差損 - 342
39 15
その他
営業外費用合計 275 1,163
経常利益 19,672 17,858
特別利益
投資有価証券売却益 253 427
子会社有償減資払戻益 1,445 -
- 4,481
訴訟損失引当金戻入額 ※3
特別利益合計 1,699 4,909
138/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特別損失
投資有価証券売却損 132 347
固定資産処分損 0 0
7,847 -
訴訟損失引当金繰入額
特別損失合計 7,980 347
税引前当期純利益 13,391 22,420
法人税、住民税及び事業税
3,435 1,340
法人税等還付税額 ※2 △329 -
△1,851 3,252
法人税等調整額
法人税等合計 1,255 4,593
当期純利益 12,136 17,826
(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 6,944 6,944 - 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額(純額)
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
139/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
当期純利益 17,826 17,826 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 10,406 10,406 - 10,406
当期末残高 17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △2,067 99,823
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当期変動額
剰余金の配当 △7,420
当期純利益 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
△294 242 △51 △51
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △294 242 △51 10,355
当期末残高 2,056 △488 1,567 101,391
[注記事項]
(重要な会計方針)
第64期
項目 (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
140/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
4 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は
以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しておりま
す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
5 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
6 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
理しております。
(会計方針の変更)
第64期
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
第64期
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
(重要な会計上の見積り)
141/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
す。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390百万円 建物 1,437百万円
器具備品 823百万円 器具備品 879百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 233百万円 未収収益 263百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 2,314百万円 未払費用 1,778百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収入金」に含めて表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻 リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供 ネジメント・リミテッドは最大448百万円(5百万豪
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供 ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
義務を保証しております。 当該資金提供義務を保証しております。
(損益計算書関係)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 受取配当金
5,194 百万円 9,241 百万円
※2 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
※3 訴訟損失引当金戻入額
原告との和解が成立したことにより、前事業年度
に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
額を計上しております。
142/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 - 432,300 - -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 - 928,000 88,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 - 956,000 816,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 - 1,071,000 1,536,000 -
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 - 3,387,300 2,440,000 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年5月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年3月31日 2021年6月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年5月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年3月31日 2022年6月27日
取締役会
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
143/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年度
普通株式 88,000 - 88,000 - -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 816,000 - 599,000 217,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 1,536,000 - 784,000 752,000 -
ストックオプション(1)
合計 2,440,000 - 1,391,800 969,000 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
ことができません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年5月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年3月31日 2022年6月27日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年5月26日
普通株式 利益剰余金 5,092 26.23 2023年3月31日 2023年6月27日
取締役会
(リース取引関係)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 911百万円 1年内 899百万円
1年超 4,324百万円 1年超 3,425百万円
合計 5,236百万円 合計 4,324百万円
(金融商品関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
144/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年
7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 (*4)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △262 - - △262
通貨関連 (*3) - △1,066 - △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 - △1,329
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
(※4)時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1
年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
145/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連会社株式 5,183
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 42,427
未収委託者報酬 25,193
未収収益 1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託 170 345 8,874 19
合計 68,839 345 8,874 19
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つ
146/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,238 18,045 - 24,283
資産計 6,238 18,045 - 24,283
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △246 - - △246
通貨関連 (*3) - △352 - △352
デリバティブ取引計 △246 △352 - △599
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
に含まれております。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
す。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1
年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類し
ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 42,036
未収委託者報酬 21,336
未収収益 589
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1,025 204 4,520 10
合計 64,987 204 4,520 10
(有価証券関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
147/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 20,934 17,366 3,568
が取得原価を超え
小計 20,934 17,366 3,568
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 3,188 3,369 △180
が取得原価を超え
小計 3,188 3,369 △180
ないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 17,219 13,860 3,359
が取得原価を超え
小計 17,219 13,860 3,359
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,063 7,459 △395
が取得原価を超え
小計 7,063 7,459 △395
ないもの
合計 24,283 21,319 2,963
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
148/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 11,194 1,349 △221
合計 11,194 1,349 △221
(デリバティブ取引関係)
第63期(2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第64期(2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
- △ 246 △ 246
売建 10,970
△ 246 △ 246
合計 10,970 -
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
149/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外 売建
の取引
シンガポー
3,275 - △ 24 △ 24
ルドル
△ 24 △ 24
合計 3,275 -
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
-
米ドル 6,132 △280
原則的処理
-
豪ドル 105 0
投資有価証券
方法
-
香港ドル 699 △34
-
人民元 5,822 △1
-
ユーロ 234 △10
-
合計 12,994 △328
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,312 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185
(退職給付関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
150/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
1,352
退職給付債務の期首残高
133
勤務費用
4
利息費用
△16
数理計算上の差異の発生額
△107
退職給付の支払額
1,366
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,366
退職給付債務
1,366
未積立退職給付債務
58
未認識数理計算上の差異
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
1,424
退職給付引当金
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
133
勤務費用
4
利息費用
△1
数理計算上の差異の費用処理額
136
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
151/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 - 88,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
152/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 16名 31名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,437,000株 普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
2018年7月15日(以下「権利行使可 2019年4月27日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
3分の1、3分の1、3分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2018年7月15日から 2019年4月27日から
権利行使期間
2026年7月31日まで 2027年4月30日まで
2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 36名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2018年4月27日
153/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2020年4月27日から
権利行使期間
2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 88,000 816,000
付与 0 0
失効 88,000 539,000
権利確定 0 0
権利未確定残 - 217,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 1,536,000
付与 0
失効 784,000
権利確定 0
権利未確定残 752,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
154/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
558 553
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
694
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円
(税効果会計関係)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
1,341 918
賞与引当金 賞与引当金
97 97
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損
52 52
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
427 436
退職給付引当金 退職給付引当金
87 83
固定資産減価償却費 固定資産減価償却費
322 215
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
2,403 672
訴訟損失引当金 その他
1,039
2,478
その他 繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産小計 評価性引当金 △52
△52
評価性引当金(注) 繰延税金資産合計
2,425
繰延税金資産合計 5,719
繰延税金負債
1,028
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金
1,092 948
その他有価証券評価差額金 その他
948
1,977
その他 繰延税金負債合計
2,041 448
繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額
3,678
繰延税金資産の純額
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し
た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
万円減少しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.1% 1.0%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入されな
△10.9% △12.0%
い項目 い項目
評価性引当金の減少 △10.3% その他 0.8%
その他 △0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
(関連当事者情報)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
155/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益
(USD
(USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 -
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
Management
232,369 直接
(円貨建) 未収収益
3 -
子会社 ポール マネジメン -
(SGD千)
(注1)
International
100.00
国 ト業
資金の貸付
Limited 2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千) 33,000千)
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千) 266千)
(注1)
9,149
減資
-
(SGD
-
(注2)
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079 アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン - 配当の受取 -
(USD
-
100.00
Holding Co.,
(注 3)
ト業
34,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠5,300百万円(若しくは5,300百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2
Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
の払戻を受けております。
3
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
156/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社 3,318
(シンガポールド
- 短期 (SGD
ル貨建)
貸付金 33,000千)
(注1)
貸付金利息
103 55
Nikko Asset
(シンガポールド
(SGD 未収収益 (SGD
シンガ アセット
Management
ル貨建)
232,369 直接
1,043千) 551千)
子会社 ポール マネジメン -
(注1)
(SGD千) 100.00
International
国 ト業
資金の返済 2,019 関係会社
Limited
(米国ドル貨建) (USD 短期 -
(注2) 16,500千) 貸付金
貸付金利息 3
(米国ドル貨建) (USD 未収収益 -
(注2) 26千)
Nikko AM
131,079 アセット 7,795
Americas
直接
子会社 米国 (USD千) マネジメン - 配当の受取 (USD - -
100.00
Holding Co.,
(注3) ト業 58,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.
融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
案して決定しております。
2.
融資枠5,300百万円(若しくは5,300百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビン
グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました(決定方針等を2022年8月26日付に
て上記1に変更しております)。
3.
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,828百万円
負債合計 5,655百万円
純資産合計 29,173百万円
営業収益 15,864百万円
税引前当期純利益 4,191百万円
当期純利益 3,159百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
157/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1株当たり情報)
158/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第63期 第64期
項目 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 468円88銭 522円22銭
1株当たり当期純利益金額 62円50銭 91円81銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円) 12,136 17,826
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 12,136 17,826
普通株式の期中平均株式数(千株) 194,152 194,152
2016年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
(1) 88,000株、2016年度ス (2) 217,000株、2017年度
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
トックオプション(2) ストックオプション(1)
在株式の概要
816,000株、2017年度ストック 752,000株
オプション(1)1,536,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 91,035 101,391
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 91,035 101,391
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年4月19日に13,412百万
円で取得しました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
159/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
あかつき証券株式会社 3,067百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社SBI証券 48,323百万円
一種金融商品取引業を営ん
東海東京証券株式会社 6,000百万円
でいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
銀行法に基づき銀行業を営
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
んでいます。
(3)投資顧問会社
名 称 資本金の額 事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カン 225 百万米ドル
パニー・エルエルピー ( 2022 年12月末現在)
MFSインターナショナル(U.K.) 1,996千英ポンド
リミテッド (2022年12月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメン 2,218百万円
ト株式会社 (2022年9月末現在)
871.4百万米ドル
ジャナス・ヘンダーソン・インベス
※資本の額
ターズ・US・エルエルシー
(2022年9月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント 2,500百万円
株式会社 (2022年12月末現在)
資産運用に関する業務を
営んでいます。
シュローダー・インベストメント・マ
5,077万シンガポールドル
ネージメント(シンガポール)リミ
(2022年12月末現在)
テッド
181百万米ドル
日興アセットマネジメント アメリカ
※資本金と資本剰余金
ズ・インク の合計額
(2023年3月末現在)
1,499百万円
日興グローバルラップ株式会社
(2022年12月末現在)
三井住友トラスト・アセットマネジメ 2,000百万円
ント株式会社 (2022年12月末現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ない
ます。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー
160/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
・各マザーファンドの適切な組入比率の投資助言および投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供
や助言などを行ないます。
日興グローバルラップ株式会社
・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、 日興アセットマネジメント アメ
リカズ・インク の発行済株式総数の100%を保有しております。( 2023年3月末現在 )
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
161/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
162/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
163/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月14日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)の2022年3月26日から2023年3月27日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金積立
グローバル・ラップ・バランス(積極型)の2023年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
164/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
165/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月8日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)の2023年3月28日から2023年9月27日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)の2023年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る中間計算期間(2023年3月28日から2023年9月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
166/167
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
167/167