三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月26日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 日興ＦＷＳ・日本株インデックス
信託受益証券に係るファンドの名称】
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
1/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 日興ＦＷＳ・日本株インデックス
信託受益証券の金額】
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
２兆5,000億円を上限とします。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
２兆5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
2/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
以下、上記ファンドを総称して、「日興ファンドラップ セレクト インデックス・シリーズ」また
は「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」ということがあります。
また、各ファンドを以下の略称でいうことがあります。
日興ＦＷＳ・日本株インデックス ： 日本株インデックス
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） ： 先進国株インデックスヘッジ有
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） ： 先進国株インデックスヘッジ無
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
： 新興国株インデックスヘッジ有
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし） ： 新興国株インデックスヘッジ無
日興ＦＷＳ・日本債インデックス ： 日本債インデックス
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり） ： 先進国債インデックスヘッジ有
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） ： 先進国債インデックスヘッジ無
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり） ： 新興国債インデックスヘッジ有
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし） ： 新興国債インデックスヘッジ無
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス ： Ｊリートインデックス
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり） ： Ｇリートインデックスヘッジ有
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） ： Ｇリートインデックスヘッジ無
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり） ： ゴールドヘッジ有
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし） ： ゴールドヘッジ無
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
3/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド２兆5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
各ファンドにつき、以下の通りとなります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ファンド名 発行（売出）価格
日本株インデックス
日本債インデックス 取得申込受付日の基準価額となります。
Jリートインデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Ｇリートインデックスヘッジ有
Ｇリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
ファンド名 掲載名
日本株インデックス ＮＳ日株イ
先進国株インデックスヘッジ有 ＮＳ先株イ有
先進国株インデックスヘッジ無 ＮＳ先株イ無
新興国株インデックスヘッジ有 ＮＳ興株イ有
新興国株インデックスヘッジ無 ＮＳ興株イ無
日本債インデックス ＮＳ日債イ
先進国債インデックスヘッジ有 ＮＳ先債イ有
先進国債インデックスヘッジ無 ＮＳ先債イ無
新興国債インデックスヘッジ有 ＮＳ興債イ有
新興国債インデックスヘッジ無 ＮＳ興債イ無
Ｊリートインデックス ＮＳＪリイ
Ｇリートインデックスヘッジ有 ＮＳＧリイ有
Ｇリートインデックスヘッジ無 ＮＳＧリイ無
ゴールドヘッジ有 ＮＳ金イ有
ゴールドヘッジ無 ＮＳ金イ無
委託会社に対する照会は下記においてできます。
4/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年10月27日から2024年4月25日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、各ファンドにつき、以下の申込金額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法
でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
ファンド名 申込金額
日本株インデックス
日本債インデックス 取得申込受付日の基準価額×申込口数
Ｊリートインデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Ｇリートインデックスヘッジ有
Ｇリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
（１０）【払込取扱場所】
5/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下のお申込不可日に当たる場合には、
ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
ん。）。
ファンド名 お申込不可日
先進国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
先進国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・香港の取引所の休業日
先進国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの銀行の休業日
先進国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの銀行の休業日
新興国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
Ｇリートインデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
Ｇリートインデックスヘッジ無 ・オーストラリアの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ゴールドヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
ゴールドヘッジ無 ・ニューヨークの銀行の休業日
※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、お申込不
可日はありません。
ニ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ホ 取得申込みについて
当ファンドは日興ファンドラップ専用ファンドです。取得申込みにあたっては、販売会社所定の
手続きが必要となります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
へ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
6/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
7/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
※各マザーファンドおよびベンチマークについては後述の「２ 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンド金5,000億円を限度として信託金を追加すること
ができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
8/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 債券 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） よる主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 債券 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） よる主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 不動産投信 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） よる主たる投資収益が実質的に不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する商品分類 内容
9/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 不動産投信 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） よる主たる投資収益が実質的に不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および
海外の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 その他資産（商 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） 品） よる主たる投資収益が実質的に株式、債券およ
び不動産投信以外の資産（商品）を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（株式 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「株式」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
10/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
対象インデック ＴＯＰＩＸ 目論見書または信託約款において、ＴＯＰＩＸ
ス （東証株価指数）の動きに連動する運用成果を
目指す旨の記載があるものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（株式 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「株式」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く） よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
（フルヘッジ） 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数（Ｍ 目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩコ
ス ＳＣＩコクサイ・ クサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ換
インデックス（配 算ベース）の動きに連動する運用成果を目指す
当込み、円ヘッジ 旨の記載があるものをいいます。
換算ベース））
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（株式 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「株式」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く） よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
11/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数（Ｍ 目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩコ
ス ＳＣＩコクサイ・ クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベー
インデックス（配 ス）の動きに連動する運用成果を目指す旨の記
当込み、円換算 載があるものをいいます。
ベース））
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（資産複 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
合（株式、株価指 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
数先物取引）資産 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
配分変更型）） ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式および株価指数先物取引であり、
ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
ものであるため、商品分類上の投資対象資産
（収益の源泉）は「株式」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
（地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
（限定ヘッジ） 替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
す。
対象インデック その他の指数（Ｍ 目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩエ
ス ＳＣＩエマージン マージング・マーケット・インデックス（配当
グ・マーケット・ 込み、米ドル円ヘッジ換算ベース）の動きに連
インデックス（配 動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
当込み、米ドル円 いいます。
ヘッジ換算ベー
ス））
12/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（資産複 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
合（株式、株価指 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
数先物取引）資産 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
配分変更型）） ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式および株価指数先物取引であり、
ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
ものであるため、商品分類上の投資対象資産
（収益の源泉）は「株式」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
（地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数（Ｍ 目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩエ
ス ＳＣＩエマージン マージング・マーケット・インデックス（配当
グ・マーケット・ 込み、円換算ベース）の動きに連動する運用成
インデックス（配 果を目指す旨の記載があるものをいいます。
当込み、円換算
ベース））
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
13/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
対象インデック その他の指数（Ｎ 目論見書または信託約款において、ＮＯＭＵＲ
ス ＯＭＵＲＡ－ＢＰ Ａ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する運用成果
Ｉ（総合）） を目指す旨の記載があるものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く） よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
（フルヘッジ） 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数（Ｆ 目論見書または信託約款において、ＦＴＳＥ世
ス ＴＳＥ世界国債イ 界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算
ンデックス（除く ベース）の動きに連動する運用成果を目指す旨
日本、円ヘッジ換 の記載があるものをいいます。
算ベース））
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く） よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
14/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数（Ｆ 目論見書または信託約款において、ＦＴＳＥ世
ス ＴＳＥ世界国債イ 界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
ンデックス（除く ス）の動きに連動する運用成果を目指す旨の記
日本、円換算ベー 載があるものをいいます。
ス））
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
（地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
（フルヘッジ） 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数（Ｊ 目論見書または信託約款において、ＪＰモルガ
ス Ｐモルガン・エ ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
マージング・マー デックス・プラス（円ヘッジ換算ベース）の動
ケット・ボンド・ きに連動する運用成果を目指す旨の記載がある
インデックス・プ ものをいいます。
ラス（円ヘッジ換
算ベース））
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する属性区分 内容
15/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（債券 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
一般）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
場の動向に左右されるものであるため、商品分
類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
（地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数（Ｊ 目論見書または信託約款において、ＪＰモルガ
ス Ｐモルガン・エ ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
マージング・マー デックス・プラス（円換算ベース）の動きに連
ケット・ボンド・ 動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
インデックス・プ いいます。
ラス（円換算ベー
ス））
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（不動産 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
投信）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
不動産投信市場の動向に左右されるものである
ため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
泉）は「不動産投信」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
16/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
対象インデック その他の指数（東 目論見書または信託約款において、東証ＲＥＩ
ス 証ＲＥＩＴ指数 Ｔ指数（配当込み）の動きに連動する運用成果
（配当込み）） を目指す旨の記載があるものをいいます。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（不動産 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
投信）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
不動産投信市場の動向に左右されるものである
ため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
泉）は「不動産投信」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く） よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
（フルヘッジ） 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数 目論見書または信託約款において、Ｓ＆Ｐ先進
ス （Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ 国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ヘッ
ＥＩＴ指数（除く ジ換算ベース）の動きに連動する運用成果を目
日本、配当込み、 指す旨の記載があるものをいいます。
円ヘッジ換算ベー
ス））
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投
信託証券（不動産 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
投信）） います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
不動産投信市場の動向に左右されるものである
ため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
泉）は「不動産投信」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を除く） よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
17/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数 目論見書または信託約款において、Ｓ＆Ｐ先進
ス （Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ 国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
ＥＩＴ指数（除く ベース）の動きに連動する運用成果を目指す旨
日本、配当込み、 の記載があるものをいいます。
円換算ベース））
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資
目論見書または信託約款において、主として投
信 託 証 券 （ 商
資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
品））
います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は金地金価格との連動を目指す上場投資
信託証券であり、ファンドの収益は金市場（商
品市場）の動向に左右されるものであるため、
商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
「商品」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を含む） よる投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為
（フルヘッジ） 替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
います。
対象インデック その他の指数（Ｌ 目論見書または信託約款において、ＬＢＭＡ金
ス ＢＭＡ金価格（円 価格（円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する
ヘッジ換算ベー 運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
ス）） す。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
項目 該当する属性区分 内容
18/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資対象資産 その他資産（投資
目論見書または信託約款において、主として投
信 託 証 券 （ 商
資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
品））
います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
資信託証券の先の実質投資対象について記載し
ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は金地金価格との連動を目指す上場投資
信託証券であり、ファンドの収益は金市場（商
品市場）の動向に左右されるものであるため、
商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
「商品」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産に
を含む） よる投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファン 目論見書または信託約款において、親投資信託
ド （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデック その他の指数（Ｌ 目論見書または信託約款において、ＬＢＭＡ金
ス ＢＭＡ金価格（円 価格（円換算ベース）の動きに連動する運用成
換算ベース）） 果を目指す旨の記載があるものをいいます。
19/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪商品分類表≫
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
20/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
21/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
22/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（商品）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
23/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪属性区分表≫
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア ＴＯＰＩＸ
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ
アフリカ
その他資産
（投資信託証券 その他
中近東（中東）
（株式 一般）） （ ）
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
24/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
（日本を除く）
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
（フルヘッジ）
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
その他
（ＭＳＣＩコクサイ・
インデックス
中近東（中東）
（配当込み、円
ヘッジ換算ベー
ス））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
25/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
（日本を除く）
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
その他
（ＭＳＣＩコクサイ・
中近東（中東） インデックス
（配当込み、円換
算ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
26/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
（限定ヘッジ）
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、株価指数先
物取引）資産配
分変更型））
その他
（ＭＳＣＩエマージ
ング・マーケット・
中近東（中東） インデックス
（配当込み、米ド
ル円ヘッジ換算
ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
27/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、株価指数先
物取引）資産配
分変更型））
その他
（ＭＳＣＩエマージ
ング・マーケット・
中近東（中東）
インデックス
（配当込み、円換
算ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
28/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア ＴＯＰＩＸ
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（債券 一般））
その他
中近東（中東） （ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
（総合））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
29/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
（日本を除く）
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
（フルヘッジ）
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（債券 一般））
その他
（ＦＴＳＥ世界国債
中近東（中東） インデックス
（除く日本、円ヘッ
ジ換算ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
30/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
（日本を除く）
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（債券 一般））
その他
（ＦＴＳＥ世界国債
中近東（中東） インデックス
（除く日本、円換
算ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
31/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
（フルヘッジ）
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（債券 一般））
その他
（ＪＰモルガン・エ
マージング・マー
中近東（中東） ケット・ボンド・イ
ンデックス・プラス
（円ヘッジ換算
ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
32/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（債券 一般））
その他
（ＪＰモルガン・エ
マージング・マー
中近東（中東）
ケット・ボンド・イ
ンデックス・プラス
（円換算ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
33/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア ＴＯＰＩＸ
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（不動産投信））
その他
中近東（中東） （東証ＲＥＩＴ指数（配
当込み））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
34/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
（日本を除く）
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
（フルヘッジ）
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（不動産投信））
その他
（Ｓ＆Ｐ先進国
ＲＥＩＴ指数
中近東（中東）
（除く日本、配当
込み、円ヘッジ換
算ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
35/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
為替ヘッジ 対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
グローバル
株式 年１回
（日本を除く）
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（不動産投信））
その他
（Ｓ＆Ｐ先進国
ＲＥＩＴ指数
中近東（中東）
（除く日本、配当
込み、円換算
ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
36/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
グローバル
株式 年１回 （日本を含む）
一般
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
あり
債券 ファミリーファンド
（フルヘッジ）
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債
券
クレジット属 ＴＯＰＩＸ
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（商品））
その他
（ＬＢＭＡ金価格
中近東（中東）
（円ヘッジ換算
ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
37/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
対象インデックス
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
グローバル
株式 年１回
（日本を含む）
一般
大型株 年２回 日本 日経225
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債 ＴＯＰＩＸ
券
クレジット属
日々 オセアニア
性
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産 その他
（投資信託証券 （ＬＢＭＡ金価格
（商品）） （円換算ベース））
中近東（中東）
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2021年８月３日 信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
38/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
り ます。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2023年7月31日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2023年7月31日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
16,977,897 50.1
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
7,946,406 23.5
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
337,248 1.0
39/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ ファンドの運用形態
●各ファンド（日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッ
ジなし）を除く）
（ファミリーファンド方式による運用）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
＊当ファンドにおいては金現物を含みます。
※なお、当ファンドは、「ファミリーファンド方式」を採用しており、実際の他のファンドへの投
資は、マザーファンドを通じて行います。
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
（イ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資することにより、ＴＯＰＩＸ（東証株
価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
40/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
み ます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
（イ）外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
株式に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことによ
り、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが困難等と判断された場合、他
の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
（イ）外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
（イ）エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数
を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
し、実質組入外貨建資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行うことによ
り、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドル円ヘッジ換算
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、
ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期
公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
（ロ）エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用し、為替変
動リスクの低減を図ります。そのため、米ドル建て以外の通貨建資産については、米ドルに
対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
（イ）エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数
を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
することにより、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、
ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期
41/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
（ロ）エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
（イ）国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の公社
債に投資することにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。
（ロ）国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
（ハ）運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもあります。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
（イ）ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投
資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、ＦＴＳ
Ｅ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。
（ロ）ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
（イ）外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資すること
により、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資
成果を目指して運用を行います。
（ロ）外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
（イ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
の新興国の公社債に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行
うことにより、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
（円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、運
用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
（ロ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ ・ 新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
（イ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
の新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
ド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
（ロ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
す。
42/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
（イ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行いま
す。
・主として日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（ＲＥＩ
Ｔ）に投資することにより、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行います。
・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予
定を含みます。）に投資を行うものとします。
・ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があり
ます。このため、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の実質組入時価総額と不動産投信指数先物
取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
（ロ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
（イ）外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
ます。
・日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に投資し、実質組入外貨建資産につ
いては原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等への投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
（ロ）外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが困難等と判断された場合、他
の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
（イ）外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
ます。
・日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に投資することにより、Ｓ＆Ｐ先進
国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。
・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等への投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
（ロ）外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
（イ）ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
動を目指す投資信託証券に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円での為替
ヘッジを行うことにより、ロンドン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円ヘッジ換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
り見直しを行うことがあります。
43/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ハ）ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
の低減を図ります。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
（イ）ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンドン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価
格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
り見直しを行うことがあります。
（ハ）ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
44/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
45/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
46/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
47/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
48/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
49/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
50/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
51/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
52/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
53/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
54/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
55/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
３．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ ・ 新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
委託会社は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品
取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
56/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１
項第13号で定めるものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号にお
いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち
第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証
券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第２号から
第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書のうち第16
号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第19
号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下
「投資信託証券」といいます。
●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図します。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
57/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図します。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
58/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．手形割引市場において売買される手形
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
年１回（原則として毎年７月31日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則とし
て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
59/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
イ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
ロ 外貨建資産への投資は行いません。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
イ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
イ 株式への投資は、転換社債の転換、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。）の新株予約権の行使による取得に限り、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
ロ 外貨建資産への投資は行いません。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
イ 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
ロ 国債を除く同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
します。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、 合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
60/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
イ 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、 合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 株式への投資は行いません。
ハ 外貨建資産への投資は行いません。
ニ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 株式への投資は行いません。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信
託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に
該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
す。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
61/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
62/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元 本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
（ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
ト 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
63/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ ・ 新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
64/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
ができます。
（ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
65/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
66/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
（リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
67/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
乗 じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、転換社債の転換、ならびに新株予約権付社債のうち
会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社
法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権の行使による取得に限り、日本の
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
得する株式については、この限りではありません。
ハ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
68/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号 ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
（ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
69/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
ト 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
70/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 同一発行体の発行する公社債への投資制限
（イ）委託会社は、信託財産に属する同一の発行体にかかる公社債（日本および外国の国債証券を除
きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一発行体にかか
る公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
（ロ）上記（イ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
ニ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ホ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
71/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
ができます。
（ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ト 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
72/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の 時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
（リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
チ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
リ 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
73/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ヌ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ル 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヲ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
ワ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
74/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 公社債の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
い範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ハ 先物取引等の指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 公社債の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
い範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
75/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ハ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ニ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
とができます。
ホ 先物取引等の指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
イ 公社債の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
い範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ロ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
76/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合には、制約されることがあります。
ハ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
とができます。
ニ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
77/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・日本株インデックスが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げる
ものに投資します。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
78/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円
換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５．コマーシャル・ペーパー
６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為
替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
79/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
（ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
80/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為
替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
（ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債を中心に投資し、安定した利子等収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運
81/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として日本の公社債および短期金融資産に投資し、安定した利子等収益および売買益の確保
を目指すとともに、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
（ロ）有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
の取引（「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（為替手形を除きます。）。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．国債証券
２．地方債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
除きます。）
５．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
５の２．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
６．コマーシャル・ペーパー
７．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書
の性質を有するもの
８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
９．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・日本債インデックスが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げる
ものに投資します。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は行いません。
（ロ）外貨建資産への投資は行いません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）
82/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとし、ベンチ
マークの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとし、ベン
チマークの動きと連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
83/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）が投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマーク
の動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマー
クの動きと連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
84/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
85/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資
します。
（ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ハ）公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載した日興
ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国債インデックス
（為替ヘッジなし）が投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為
替ヘッジなし）が投資対象とする有価証券の各号に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為
替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
86/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
産総額の10％以下とします。
（ロ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（Ｊリート・インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投
資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
含みます。）に投資を行うものとします。
（ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用することがあります。このため不動産投資信託への投資総
額と東証ＲＥＩＴ指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・Ｊリートインデックスが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
87/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）株式への投資は行いません。
（ハ）外貨建資産への投資は行いません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（外国リート・インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
（ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引にかかる権利を除きま
す。）。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為
替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
88/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
（ロ）株式への投資は行いません。
（ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ゴールド・インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンド
ン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行います。
※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商
品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあ
ります。
※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券とは、下記のものとします。
ｉＳｈａｒｅｓ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ
ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＭｉｎｉＳｈａｒｅｓ Ｔｒｕｓｔ
（ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載した日興
ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）が投資対
象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）が投資対象
とする有価証券の各号に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
ＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）が投資対象
とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
（ロ）投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現
先取引または債券貸借取引に限ります。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資
信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
89/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
とします。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
各ファンドの主要なリスクは以下の通りです。内容につきましては、後掲をご覧ください。
90/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等
によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が
上昇すると債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、債券の種類
や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが
大きくなる場合と小さくなる場合があります。
（ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。ま
た、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動
や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価
格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ニ）金に関するリスク
ファンドは金の指標価格に連動することを目指した上場投資信託証券に投資します。一般に、金価
格は、金の需給の変化や為替・金利動向等の様々な要因の影響を受けて変動します。金価格が下落
した場合、組入上場投資信託証券の価格も下がり、ファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
（ホ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ヘ）為替変動リスク
①（為替ヘッジあり）
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
原則として対円での為替ヘッジを行うため為替の変動による影響は限定的と考えられます。ただ
し、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利
よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、「先
進国株インデックスヘッジ有」および「Ｇリートインデックスヘッジ有」については、一部の通
貨建資産について為替ヘッジが困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うこ
とまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
②（限定為替ヘッジ）
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
「新興国株インデックスヘッジ有」については、外貨建資産とほぼ同額程度の米ドル売り円買い
の為替取引を行います。したがって、米ドル建て資産については、為替の変動による影響は限定
的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。また、実質的
な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨につ
いては、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
なお、円金利が米ドルの金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることに
ご留意ください。
③（為替ヘッジなし）
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
91/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ト）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変
更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が
大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きい
ことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の
影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
（チ）流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化
があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、十分な数量の売買ができなかったり、
通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が
下落する要因となります。
なお、海外の取引所によっては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、
そのような場合には一般社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該
有価証券の評価を行います。
（リ）対象インデックスの動きと連動しない要因
各ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等
により、各対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
・「ゴールドヘッジ有」および「ゴールドヘッジ無」は、金の指標価格と当該指標との連動を目指
した上場投資信託証券の取引価格の動きに不一致が生じること
（ヌ）外国税制に関する留意点
投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。
将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額
に影響を及ぼすことがあります。
（ル）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンド
を投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、そ
の結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあります。
（ヲ）換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等
があります。
（ワ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
92/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
ではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
93/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
94/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
95/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
96/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
97/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
98/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
99/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
＜信託報酬率およびその配分＞
配分（税抜き）
ファンド名 信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
年0.121％
日本株インデックス 年0.06％ 年0.03％ 年0.02％
（税抜き0.11％）
先進国株インデックスヘッジ有 年0.121％
年0.06％ 年0.03％ 年0.02％
先進国株インデックスヘッジ無 （税抜き0.11％）
新興国株インデックスヘッジ有 年0.198％
年0.13％ 年0.03％ 年0.02％
新興国株インデックスヘッジ無 （税抜き0.18％）
年0.11％
日本債インデックス 年0.055％ 年0.025％ 年0.02％
（税抜き0.1％）
先進国債インデックスヘッジ有 年0.121％
年0.06％ 年0.03％ 年0.02％
先進国債インデックスヘッジ無 （税抜き0.11％）
新興国債インデックスヘッジ有 年0.198％
年0.13％ 年0.03％ 年0.02％
新興国債インデックスヘッジ無 （税抜き0.18％）
年0.1375％
Ｊリートインデックス 年0.075％ 年0.03％ 年0.02％
（税抜き0.125％）
Ｇリートインデックスヘッジ有 年0.154％
年0.09％ 年0.03％ 年0.02％
Ｇリートインデックスヘッジ無 （税抜き0.14％）
ゴールドヘッジ有 年0.198％
年0.13％ 年0.03％ 年0.02％
ゴールドヘッジ無 （税抜き0.18％）
マザーファンドが投資対象
＊
年0.25％程度
とする投資信託
ファンドの純資産総額に対して 年0.448％（税抜き0.43％）程
実質的な負担
＊
度
＊投資対象とする投資信託の運用管理費用は、管理費用が最大の投資信託の数値を用いていま
す。なお、管理費用は年度によって異なることや実際の組入状況等により実質的な負担も変
動します。また、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によって
は、上記の料率を上回ることがあります。
上記の料率は、2023年7月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場
合があります。
※投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額
委託会社
の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
販売会社
後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
受託会社
価
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、「新興国債インデックスヘッジ有」、「新
興国債インデックスヘッジ無」、「ゴールドヘッジ有」および「ゴールドヘッジ無」は各計算期
末または信託終了のときに、その他のファンドは毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末
100/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により
金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
額等を具体的に記載することはできません。
※ リートを実質的な主要投資対象とするファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される
多数の銘柄のリートの中から、約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行
い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。
リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会
社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が異な
ります。
したがって、委託会社において、ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網羅的
に調査し、ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等
を具体的に記載することはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負担
する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるもの
が含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることか
ら、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
101/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、「日本株インデックス」は、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありま
102/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
せん。その他のファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2023年7月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 7,276,860,431 100.05
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △3,670,047 △0.05
合計（純資産総額） 7,273,190,384 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
103/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 2,301,116,736 101.08
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △24,570,972 △1.08
合計（純資産総額） 2,276,545,764 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 売建 - 2,255,737,180 △99.09
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 15,591,242,905 100.05
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △7,724,958 △0.05
合計（純資産総額） 15,583,517,947 100.00
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,576,312,344 101.23
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △19,133,398 △1.23
合計（純資産総額） 1,557,178,946 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 売建 - 1,534,410,773 △98.54
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 5,119,720,723 100.08
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △4,126,641 △0.08
合計（純資産総額） 5,115,594,082 100.00
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
104/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 10,737,584,217 100.05
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △5,276,192 △0.05
合計（純資産総額） 10,732,308,025 100.00
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 759,589,242 100.06
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △454,264 △0.06
合計（純資産総額） 759,134,978 100.00
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 2,360,376,395 100.05
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △1,233,895 △0.05
合計（純資産総額） 2,359,142,500 100.00
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 444,388,464 99.84
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 727,533 0.16
合計（純資産総額） 445,115,997 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 売建 - 442,466,325 △99.40
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 2,816,851,389 99.15
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 24,266,093 0.85
105/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 2,841,117,482 100.00
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,469,395,632 100.06
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △871,951 △0.06
合計（純資産総額） 1,468,523,681 100.00
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 283,703,049 101.10
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △3,088,569 △1.10
合計（純資産総額） 280,614,480 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 売建 - 286,844,290 △102.22
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,708,763,533 100.06
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △1,099,746 △0.06
合計（純資産総額） 1,707,663,787 100.00
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 489,846,900 101.14
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - △5,499,793 △1.14
合計（純資産総額） 484,347,107 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 売建 - 483,795,431 △99.89
106/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 4,807,402,680 100.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 72,467 0.00
合計（純資産総額） 4,807,475,147 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内株式イン 1,797,110,647 3.3997 6,109,677,255 4.0492 7,276,860,431 100.05
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.05
合 計 100.05
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 外国株式イン 317,820,634 6.0963 1,937,540,756 7.2403 2,301,116,736 101.08
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 101.08
107/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 101.08
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 外国株式イン 2,153,397,360 6.1643 13,274,208,767 7.2403 15,591,242,905 100.05
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.05
合 計 100.05
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 エマージング株 844,754,740 1.6467 1,391,028,912 1.8660 1,576,312,344 101.23
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 101.23
合 計 101.23
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
108/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資 エマージング株 2,743,687,419 1.6598 4,554,024,327 1.8660 5,119,720,723 100.08
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.08
合 計 100.08
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内債券（ＮＯ 7,933,784,703 1.3700 10,869,376,926 1.3534 10,737,584,217 100.05
信託受 ＭＵＲＡ－ＢＰ
益証券 Ｉ）マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.05
合 計 100.05
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 616,649,815 1.3256 817,444,202 1.2318 759,589,242 100.06
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.06
合 計 100.06
109/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 外国債券パッシ 1,139,837,935 2.0117 2,292,982,697 2.0708 2,360,376,395 100.05
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.05
合 計 100.05
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 米ドル建て新興 451,064,215 0.9236 416,593,976 0.9852 444,388,464 99.84
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.84
合 計 99.84
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 米ドル建て新興 2,859,167,062 0.9300 2,659,133,126 0.9852 2,816,851,389 99.15
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
110/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.15
合 計 99.15
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 Ｊリート・イン 554,844,856 2.6898 1,492,423,240 2.6483 1,469,395,632 100.06
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.06
合 計 100.06
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 外国リート・イ 95,790,610 2.8972 277,527,854 2.9617 283,703,049 101.10
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 101.10
合 計 101.10
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
111/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 外国リート・イ 576,953,619 2.9066 1,676,946,879 2.9617 1,708,763,533 100.06
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.06
合 計 100.06
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 ゴールド・イン 363,900,825 1.1858 431,508,143 1.3461 489,846,900 101.14
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 101.14
合 計 101.14
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 ゴールド・イン 3,571,356,274 1.1970 4,274,867,133 1.3461 4,807,402,680 100.00
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
112/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 100.00
②【投資不動産物件】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
113/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 12,292,249.14 1,708,574,113 1,727,176,551 △75.87
取引
ユーロ 売建 1,428,042.45 219,248,704 221,343,294 △9.72
イギリス・ポンド 売建 532,306.64 95,847,808 96,147,460 △4.22
カナダ・ドル 売建 720,275.68 75,786,217 76,369,677 △3.35
スイス・フラン 売建 409,492.48 65,095,817 66,268,413 △2.91
オーストラリア・ドル 売建 507,654.28 47,454,399 47,571,977 △2.09
スウェーデン・クロー 売建 1,562,989.09 20,449,524 20,859,808 △0.92
ナ
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
114/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 10,920,342.52 1,517,598,767 1,534,410,773 △98.54
取引
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 3,150,000.00 439,200,405 442,466,325 △99.40
取引
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
115/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 1,615,166.49 224,491,108 226,946,073 △80.87
取引
オーストラリア・ドル 売建 193,696.64 18,106,579 18,151,195 △6.47
イギリス・ポンド 売建 73,281.07 13,195,031 13,236,333 △4.72
ユーロ 売建 66,000.26 10,134,096 10,229,887 △3.65
シンガポール・ドル 売建 94,513.98 9,827,333 9,984,702 △3.56
カナダ・ドル 売建 43,991.28 4,629,229 4,664,325 △1.66
香港・ドル 売建 201,552.57 3,582,335 3,631,775 △1.29
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 売建 3,448,000.00 477,586,537 483,795,431 △99.89
取引
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 2,799,088,382 2,799,088,382 10,285 10,285
第2期 （2023年 7月31日） 7,273,190,384 7,273,190,384 12,493 12,493
2022年 7月末日 2,746,744,317 - 10,181 -
8月末日 3,144,671,200 - 10,301 -
9月末日 3,984,769,039 - 9,732 -
10月末日 3,847,677,552 - 10,226 -
11月末日 4,348,561,034 - 10,525 -
116/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12月末日 4,564,950,528 - 10,042 -
2023年 1月末日 4,877,231,161 - 10,485 -
2月末日 5,114,200,512 - 10,582 -
3月末日 5,359,889,230 - 10,761 -
4月末日 5,620,640,043 - 11,049 -
5月末日 6,151,152,312 - 11,446 -
6月末日 6,930,671,393 - 12,310 -
7月末日 7,273,190,384 - 12,493 -
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 1,248,913,323 1,248,913,323 9,157 9,157
第2期 （2023年 7月31日） 2,276,545,764 2,276,545,764 9,803 9,803
2022年 7月末日 1,220,539,698 - 9,041 -
8月末日 1,219,366,509 - 8,832 -
9月末日 1,174,310,690 - 8,094 -
10月末日 1,176,529,208 - 8,620 -
11月末日 1,553,562,966 - 8,822 -
12月末日 1,725,223,216 - 8,601 -
2023年 1月末日 1,857,778,198 - 8,994 -
2月末日 1,921,975,181 - 8,927 -
3月末日 1,962,482,387 - 8,973 -
4月末日 2,019,867,831 - 9,124 -
5月末日 2,053,532,503 - 9,168 -
6月末日 2,200,723,988 - 9,471 -
7月末日 2,276,545,764 - 9,803 -
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 4,920,711,373 4,920,711,373 10,977 10,977
第2期 （2023年 7月31日） 15,583,517,947 15,583,517,947 13,165 13,165
2022年 7月末日 4,849,375,654 - 10,968 -
8月末日 5,551,180,976 - 11,041 -
9月末日 7,333,958,033 - 10,492 -
10月末日 8,636,924,704 - 11,495 -
11月末日 8,980,884,698 - 11,155 -
12月末日 9,294,555,975 - 10,469 -
2023年 1月末日 9,885,500,715 - 10,863 -
2月末日 10,732,975,277 - 11,243 -
117/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3月末日 11,022,515,382 - 11,185 -
4月末日 11,578,342,514 - 11,490 -
5月末日 12,983,402,708 - 12,024 -
6月末日 14,732,343,806 - 12,969 -
7月末日 15,583,517,947 - 13,165 -
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 799,117,318 799,117,318 7,793 7,793
第2期 （2023年 7月31日） 1,557,178,946 1,557,178,946 7,872 7,872
2022年 7月末日 797,047,676 - 7,834 -
8月末日 799,595,041 - 7,728 -
9月末日 745,266,650 - 6,816 -
10月末日 861,416,963 - 6,577 -
11月末日 1,182,752,410 - 7,377 -
12月末日 1,317,728,458 - 7,379 -
2023年 1月末日 1,479,428,847 - 7,982 -
2月末日 1,417,749,525 - 7,368 -
3月末日 1,439,161,401 - 7,487 -
4月末日 1,403,686,660 - 7,355 -
5月末日 1,403,315,466 - 7,318 -
6月末日 1,473,758,298 - 7,454 -
7月末日 1,557,178,946 - 7,872 -
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 1,592,980,698 1,592,980,698 9,596 9,596
第2期 （2023年 7月31日） 5,115,594,082 5,115,594,082 10,903 10,903
2022年 7月末日 1,601,427,690 - 9,769 -
8月末日 1,849,038,329 - 9,969 -
9月末日 2,222,175,621 - 9,216 -
10月末日 2,777,772,970 - 9,141 -
11月末日 3,142,828,114 - 9,649 -
12月末日 3,262,081,949 - 9,265 -
2023年 1月末日 3,558,988,280 - 9,910 -
2月末日 3,588,254,717 - 9,616 -
3月末日 3,758,963,549 - 9,631 -
4月末日 3,803,814,571 - 9,545 -
5月末日 4,214,743,416 - 9,948 -
118/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日 4,754,475,645 - 10,552 -
7月末日 5,115,594,082 - 10,903 -
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 4,102,674,873 4,102,674,873 9,693 9,693
第2期 （2023年 7月31日） 10,732,308,025 10,732,308,025 9,498 9,498
2022年 7月末日 4,076,606,770 - 9,707 -
8月末日 4,524,331,924 - 9,684 -
9月末日 5,705,256,295 - 9,580 -
10月末日 6,748,369,048 - 9,568 -
11月末日 7,402,378,275 - 9,520 -
12月末日 8,137,757,928 - 9,395 -
2023年 1月末日 8,283,370,808 - 9,370 -
2月末日 8,625,805,008 - 9,475 -
3月末日 9,025,091,501 - 9,606 -
4月末日 9,263,953,998 - 9,633 -
5月末日 9,767,136,660 - 9,623 -
6月末日 10,357,498,040 - 9,646 -
7月末日 10,732,308,025 - 9,498 -
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 697,412,778 697,412,778 8,902 8,902
第2期 （2023年 7月31日） 759,134,978 759,134,978 8,008 8,008
2022年 7月末日 694,724,714 - 8,880 -
8月末日 667,709,417 - 8,573 -
9月末日 658,195,500 - 8,210 -
10月末日 575,770,629 - 8,192 -
11月末日 644,616,444 - 8,310 -
12月末日 675,571,132 - 8,142 -
2023年 1月末日 708,002,289 - 8,261 -
2月末日 704,834,683 - 8,063 -
3月末日 710,901,982 - 8,208 -
4月末日 726,001,982 - 8,173 -
5月末日 733,306,508 - 8,103 -
6月末日 765,643,707 - 8,049 -
7月末日 759,134,978 - 8,008 -
119/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 599,972,982 599,972,982 10,152 10,152
第2期 （2023年 7月31日） 2,359,142,500 2,359,142,500 10,357 10,357
2022年 7月末日 598,914,990 - 10,244 -
8月末日 665,491,963 - 10,121 -
9月末日 843,970,401 - 10,027 -
10月末日 1,485,266,554 - 10,313 -
11月末日 1,531,904,691 - 10,005 -
12月末日 1,606,922,403 - 9,514 -
2023年 1月末日 1,663,224,994 - 9,625 -
2月末日 1,754,455,686 - 9,739 -
3月末日 1,849,083,216 - 9,860 -
4月末日 1,907,322,355 - 9,930 -
5月末日 2,082,902,465 - 10,184 -
6月末日 2,294,270,133 - 10,586 -
7月末日 2,359,142,500 - 10,357 -
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 499,040,748 499,040,748 7,390 7,390
第2期 （2023年 7月31日） 445,115,997 445,115,997 7,042 7,042
2022年 7月末日 493,686,158 - 7,331 -
8月末日 372,259,719 - 7,227 -
9月末日 361,621,535 - 6,670 -
10月末日 302,392,634 - 6,674 -
11月末日 369,550,094 - 7,022 -
12月末日 397,946,050 - 6,993 -
2023年 1月末日 418,786,860 - 7,127 -
2月末日 415,473,574 - 6,932 -
3月末日 422,161,919 - 7,063 -
4月末日 430,885,758 - 7,106 -
5月末日 426,975,192 - 6,972 -
6月末日 445,006,643 - 6,995 -
7月末日 445,115,997 - 7,042 -
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
120/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 909,275,454 909,275,454 9,071 9,071
第2期 （2023年 7月31日） 2,841,117,482 2,841,117,482 9,685 9,685
2022年 7月末日 901,127,872 - 9,107 -
8月末日 1,031,186,460 - 9,284 -
9月末日 1,259,270,914 - 8,987 -
10月末日 1,731,095,139 - 9,246 -
11月末日 1,818,676,228 - 9,176 -
12月末日 1,905,126,024 - 8,768 -
2023年 1月末日 1,959,532,617 - 8,832 -
2月末日 2,083,649,992 - 9,007 -
3月末日 2,174,111,166 - 9,031 -
4月末日 2,254,705,990 - 9,166 -
5月末日 2,480,050,748 - 9,415 -
6月末日 2,761,193,261 - 9,842 -
7月末日 2,841,117,482 - 9,685 -
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 660,722,369 660,722,369 9,752 9,752
第2期 （2023年 7月31日） 1,468,523,681 1,468,523,681 9,355 9,355
2022年 7月末日 652,452,355 - 9,687 -
8月末日 731,019,847 - 9,800 -
9月末日 864,885,948 - 9,394 -
10月末日 923,377,243 - 9,552 -
11月末日 1,011,676,193 - 9,551 -
12月末日 1,065,546,181 - 9,214 -
2023年 1月末日 1,062,869,901 - 8,922 -
2月末日 1,129,875,856 - 9,060 -
3月末日 1,137,110,741 - 8,801 -
4月末日 1,227,358,904 - 9,247 -
5月末日 1,311,557,014 - 9,306 -
6月末日 1,390,140,176 - 9,248 -
7月末日 1,468,523,681 - 9,355 -
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
121/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期 （2022年 8月 1日） 223,557,535 223,557,535 9,413 9,413
第2期 （2023年 7月31日） 280,614,480 280,614,480 8,241 8,241
2022年 7月末日 220,159,862 - 9,343 -
8月末日 210,878,683 - 8,862 -
9月末日 187,318,666 - 7,611 -
10月末日 176,211,382 - 8,043 -
11月末日 223,854,255 - 8,290 -
12月末日 237,148,304 - 8,085 -
2023年 1月末日 263,912,187 - 8,669 -
2月末日 268,958,445 - 8,403 -
3月末日 253,999,104 - 7,926 -
4月末日 262,634,393 - 8,042 -
5月末日 259,632,709 - 7,819 -
6月末日 277,005,017 - 8,035 -
7月末日 280,614,480 - 8,241 -
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 705,091,584 705,091,584 11,414 11,414
第2期 （2023年 7月31日） 1,707,663,787 1,707,663,787 11,161 11,161
2022年 7月末日 701,258,743 - 11,468 -
8月末日 780,666,116 - 11,216 -
9月末日 900,345,566 - 9,989 -
10月末日 1,041,687,937 - 10,859 -
11月末日 1,086,817,425 - 10,599 -
12月末日 1,117,131,099 - 9,940 -
2023年 1月末日 1,218,736,830 - 10,597 -
2月末日 1,281,918,892 - 10,712 -
3月末日 1,243,335,137 - 9,976 -
4月末日 1,303,652,162 - 10,205 -
5月末日 1,414,282,632 - 10,357 -
6月末日 1,622,800,318 - 11,105 -
7月末日 1,707,663,787 - 11,161 -
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 379,591,347 379,591,347 9,260 9,260
第2期 （2023年 7月31日） 484,347,107 484,347,107 9,620 9,620
2022年 7月末日 377,650,517 - 9,234 -
122/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8月末日 365,073,648 - 9,022 -
9月末日 361,105,504 - 8,652 -
10月末日 320,254,535 - 8,534 -
11月末日 377,477,689 - 9,007 -
12月末日 425,918,939 - 9,278 -
2023年 1月末日 460,987,548 - 9,747 -
2月末日 445,055,525 - 9,165 -
3月末日 479,223,284 - 9,936 -
4月末日 484,737,074 - 9,924 -
5月末日 479,500,932 - 9,728 -
6月末日 476,266,525 - 9,418 -
7月末日 484,347,107 - 9,620 -
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2022年 8月 1日） 1,659,064,454 1,659,064,454 11,456 11,456
第2期 （2023年 7月31日） 4,807,475,147 4,807,475,147 13,424 13,424
2022年 7月末日 1,663,070,570 - 11,563 -
8月末日 1,843,637,498 - 11,685 -
9月末日 2,228,593,071 - 11,763 -
10月末日 2,908,268,030 - 11,921 -
11月末日 3,063,773,757 - 11,861 -
12月末日 3,331,188,004 - 11,750 -
2023年 1月末日 3,530,268,876 - 12,220 -
2月末日 3,612,166,902 - 12,077 -
3月末日 3,959,940,435 - 12,876 -
4月末日 4,057,556,183 - 12,973 -
5月末日 4,361,011,278 - 13,326 -
6月末日 4,626,659,825 - 13,450 -
7月末日 4,807,475,147 - 13,424 -
②【分配の推移】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
123/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
124/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2021年 8月 3日～2022年 8月 1日 0
第1期
2022年 8月 2日～2023年 7月31日 0
第2期
③【収益率の推移】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
収益率（％）
第1期 2.9
第2期 21.5
125/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
収益率（％）
第1期 △8.4
第2期 7.1
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1期 9.8
第2期 19.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
収益率（％）
第1期 △22.1
第2期 1.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1期 △4.0
第2期 13.6
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
収益率（％）
第1期 △3.1
第2期 △2.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
126/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
第1期 △11.0
第2期 △10.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1期 1.5
第2期 2.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
収益率（％）
第1期 △26.1
第2期 △4.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1期 △9.3
第2期 6.8
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
収益率（％）
第1期 △2.5
第2期 △4.1
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
収益率（％）
第1期 △5.9
第2期 △12.5
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
127/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1期 14.1
第2期 △2.2
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
収益率（％）
第1期 △7.4
第2期 3.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1期 14.6
第2期 17.2
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2,890,422,774 168,911,148
第2期 4,297,436,756 1,197,309,718
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,404,107,104 40,263,404
第2期 1,519,173,996 560,820,462
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 4,695,605,698 212,948,338
128/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 8,789,526,644 1,435,143,891
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,069,832,666 44,346,404
第2期 1,424,902,597 472,336,385
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,780,724,937 120,670,708
第2期 3,496,690,057 465,030,283
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 4,507,092,311 274,639,349
第2期 8,024,842,487 957,166,018
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 819,677,926 36,239,986
第2期 486,790,484 322,210,248
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 628,252,986 37,254,796
第2期 1,885,666,023 198,801,468
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,033,256,409 357,926,095
第2期 377,079,050 420,354,931
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
129/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,073,795,109 71,378,806
第2期 2,199,858,549 268,648,368
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 707,908,297 30,413,449
第2期 1,039,940,827 147,641,594
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 252,217,041 14,721,288
第2期 214,040,924 111,046,591
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 651,494,466 33,763,766
第2期 1,088,596,448 176,347,368
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 431,017,114 21,071,654
第2期 262,998,864 169,464,709
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,531,395,090 83,190,473
第2期 2,431,110,301 298,066,647
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
130/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(参考)
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 266,719,195,530 98.88
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 3,023,103,819 1.12
合計（純資産総額） 269,742,299,349 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 日本 3,560,310,000 1.32
合計 買建 - 3,560,310,000 1.32
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 391,554,260,285 68.78
イギリス 23,035,009,369 4.05
カナダ 19,311,215,146 3.39
フランス 18,352,417,163 3.22
スイス 18,307,814,618 3.22
ドイツ 14,050,966,798 2.47
オランダ 11,139,433,928 1.96
オーストラリア 10,667,537,085 1.87
アイルランド 10,390,209,137 1.83
スウェーデン 4,886,305,628 0.86
デンマーク 4,798,566,337 0.84
スペイン 4,134,305,924 0.73
イタリア 3,059,894,696 0.54
香港 3,056,939,705 0.54
ジャージィー 1,972,063,399 0.35
シンガポール 1,900,124,711 0.33
フィンランド 1,756,056,229 0.31
ベルギー 1,267,165,471 0.22
ノルウェー 1,072,815,491 0.19
イスラエル 1,057,462,872 0.19
ケイマン諸島 996,655,684 0.18
オランダ領キュ 847,512,845 0.15
ラソー
バミューダ 766,826,388 0.13
ニュージーラン 466,128,469 0.08
ド
ルクセンブルグ 319,796,589 0.06
131/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストリア 309,962,934 0.05
ポルトガル 301,729,792 0.05
リベリア 246,366,402 0.04
パナマ 181,792,804 0.03
マン島 104,654,705 0.02
小計 550,311,990,604 96.67
投資証券 アメリカ 9,837,616,157 1.73
オーストラリア 1,078,938,911 0.19
シンガポール 212,950,370 0.04
イギリス 207,244,173 0.04
フランス 201,811,984 0.04
香港 151,013,923 0.03
カナダ 60,111,243 0.01
ベルギー 56,656,337 0.01
ケイマン諸島 46,707,148 0.01
小計 11,853,050,246 2.08
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 7,130,639,744 1.25
合計（純資産総額） 569,295,680,594 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 320,259,222 0.06
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,089,345,270 0.19
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,682,060,168 1.00
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 224,660,709 0.04
合計 買建 - 7,316,325,369 1.29
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 2,305,067,671 0.40
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 ケイマン諸島 5,662,451,587 15.49
台湾 4,676,483,388 12.79
インド 4,556,736,455 12.47
韓国 3,956,127,307 10.82
中国 2,098,806,075 5.74
ブラジル 1,669,147,155 4.57
南アフリカ 1,061,558,948 2.90
メキシコ 685,882,278 1.88
タイ 623,939,006 1.71
インドネシア 611,743,056 1.67
マレーシア 435,119,054 1.19
香港 320,737,956 0.88
132/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド 253,340,595 0.69
フィリピン 203,509,145 0.56
トルコ 197,552,121 0.54
チリ 175,140,673 0.48
アメリカ 144,810,530 0.40
バミューダ 144,126,472 0.39
ギリシャ 143,598,083 0.39
ハンガリー 72,075,038 0.20
チェコ 48,497,024 0.13
コロンビア 33,603,976 0.09
ルクセンブルグ 32,611,051 0.09
エジプト 22,993,874 0.06
オランダ 18,505,056 0.05
シンガポール 7,157,691 0.02
ペルー 6,391,300 0.02
小計 27,862,644,894 76.23
投資信託受益証券 香港 1,598,522,924 4.37
投資証券 アメリカ 2,247,594,422 6.15
メキシコ 203,623,953 0.56
ブラジル 72,636,880 0.20
南アフリカ 9,715,676 0.03
小計 2,533,570,931 6.93
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 4,558,188,272 12.47
合計（純資産総額） 36,552,927,021 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,547,483,564 12.44
合計 買建 - 4,547,483,564 12.44
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 99,422,883 0.27
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 95,106,524,420 75.86
地方債証券 日本 12,434,875,700 9.92
特殊債券 日本 9,914,482,988 7.91
社債券 日本 6,955,169,600 5.55
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 967,300,572 0.76
合計（純資産総額） 125,378,353,280 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年7月31日現在
133/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 12,523,010,291 46.78
フランス 2,154,509,069 8.05
イタリア 1,996,437,197 7.46
ドイツ 1,707,892,096 6.38
中国 1,485,822,409 5.55
スペイン 1,311,264,640 4.90
イギリス 1,278,540,441 4.78
カナダ 522,808,901 1.95
ベルギー 477,490,843 1.78
オランダ 412,884,786 1.54
オーストラリア 390,754,252 1.46
オーストリア 328,861,486 1.23
メキシコ 261,244,727 0.98
シンガポール 254,121,960 0.95
アイルランド 156,054,636 0.58
フィンランド 140,110,662 0.52
ポーランド 134,455,237 0.50
デンマーク 80,895,629 0.30
イスラエル 76,121,579 0.28
ニュージーラン 55,727,584 0.21
ド
スウェーデン 53,959,087 0.20
ノルウェー 43,652,035 0.16
小計 25,846,619,547 96.55
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 924,954,786 3.45
合計（純資産総額） 26,771,574,333 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 137,084,251 0.51
為替予約取引 売建 - 26,253,791,813 △98.07
外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 77,817,480,188 47.69
フランス 13,447,267,568 8.24
イタリア 12,424,243,637 7.61
ドイツ 10,638,783,172 6.52
中国 9,228,655,236 5.66
スペイン 8,135,687,888 4.99
イギリス 7,940,682,753 4.87
カナダ 3,258,568,750 2.00
134/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 2,927,769,986 1.79
オランダ 2,524,152,277 1.55
オーストラリア 2,431,788,531 1.49
オーストリア 2,095,720,512 1.28
メキシコ 1,624,426,309 1.00
アイルランド 947,606,415 0.58
マレーシア 857,952,755 0.53
ポーランド 837,303,548 0.51
フィンランド 817,078,704 0.50
シンガポール 721,936,079 0.44
デンマーク 508,127,572 0.31
イスラエル 470,910,060 0.29
ニュージーラン 338,591,336 0.21
ド
スウェーデン 324,310,059 0.20
ノルウェー 266,197,156 0.16
小計 160,585,240,491 98.42
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,575,076,022 1.58
合計（純資産総額） 163,160,316,513 100.00
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 サウジアラビア 411,102,493 9.87
トルコ 397,761,515 9.55
メキシコ 382,710,571 9.18
カタール 344,215,753 8.26
アラブ首長国連 322,830,463 7.75
邦
ブラジル 286,473,736 6.88
コロンビア 268,375,584 6.44
チリ 262,947,111 6.31
ドミニカ共和国 253,087,106 6.07
パナマ 214,297,096 5.14
オマーン 202,273,905 4.85
ペルー 177,072,135 4.25
中国 137,299,846 3.30
インドネシア 131,861,928 3.16
ウルグアイ 109,901,339 2.64
南アフリカ 100,929,445 2.42
フィリピン 65,748,689 1.58
小計 4,068,888,715 97.65
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 97,842,449 2.35
合計（純資産総額） 4,166,731,164 100.00
135/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 日本 12,707,593,350 98.73
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 163,656,658 1.27
合計（純資産総額） 12,871,250,008 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
リート指数先物取引 買建 日本 37,290,000 0.29
合計 買建 - 37,290,000 0.29
外国リート・インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 22,365,317,734 75.84
オーストラリア 1,898,514,012 6.44
イギリス 1,330,816,099 4.51
シンガポール 1,061,146,230 3.60
フランス 501,455,520 1.70
カナダ 481,599,202 1.63
香港 383,446,064 1.30
ベルギー 300,774,222 1.02
ニュージーラン 117,370,554 0.40
ド
スペイン 116,551,129 0.40
韓国 64,299,058 0.22
オランダ 56,270,634 0.19
イスラエル 34,900,001 0.12
ガーンジィ 34,170,920 0.12
ドイツ 11,997,680 0.04
アイルランド 9,431,354 0.03
イタリア 3,094,528 0.01
小計 28,771,154,941 97.57
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 717,479,919 2.43
合計（純資産総額） 29,488,634,860 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 51,431,438 0.17
ゴールド・インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
136/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 アメリカ 6,031,579,861 98.93
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 65,015,232 1.07
合計（純資産総額） 6,096,595,093 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 14,376,706 0.24
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 4,433,900 2,008.73 8,906,495,248 2,386.00 10,579,285,400 3.92
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 571,200 11,282.57 6,444,601,211 13,315.00 7,605,528,000 2.82
プ
日本 株式 三菱ＵＦＪ 銀行業 4,979,400 766.39 3,816,175,723 1,146.00 5,706,392,400 2.12
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 80,800 57,283.59 4,628,514,279 63,760.00 5,151,808,000 1.91
日本 株式 日本電信電話 情報・通 25,939,600 153.12 3,971,995,894 162.90 4,225,560,840 1.57
信業
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 566,900 4,722.35 2,677,100,401 6,694.00 3,794,828,600 1.41
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 520,800 4,617.14 2,404,608,896 7,265.00 3,783,612,000 1.40
日本 株式 日立製作所 電気機器 396,500 7,320.09 2,902,413,986 9,298.00 3,686,657,000 1.37
日本 株式 東京エレクト 電気機器 170,900 15,109.32 2,582,182,773 21,245.00 3,630,770,500 1.35
ロン
日本 株式 三井物産 卸売業 606,200 4,013.82 2,433,180,437 5,541.00 3,358,954,200 1.25
日本 株式 任天堂 その他製 509,400 5,890.71 3,000,729,016 6,450.00 3,285,630,000 1.22
品
日本 株式 信越化学工業 化学 672,100 3,544.11 2,381,996,840 4,679.00 3,144,755,900 1.17
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 716,500 4,065.69 2,913,067,357 4,341.00 3,110,326,500 1.15
日本 株式 第一三共 医薬品 705,600 4,500.87 3,175,814,509 4,347.00 3,067,243,200 1.14
日本 株式 リクルート サービス 614,500 4,327.22 2,659,076,911 4,933.00 3,031,328,500 1.12
ホールディン 業
グス
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 526,400 4,315.85 2,271,861,581 5,750.00 3,026,800,000 1.12
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 656,100 3,373.29 2,213,212,447 4,513.00 2,960,979,300 1.10
器
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 399,400 5,966.50 2,383,021,916 7,242.00 2,892,454,800 1.07
グループ 信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 171,000 14,076.15 2,407,021,423 16,530.00 2,826,630,000 1.05
日本 株式 ダイキン工業 機械 97,300 22,512.23 2,190,440,450 28,690.00 2,791,537,000 1.03
137/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 1,149,400 1,738.79 1,998,567,737 2,404.00 2,763,157,600 1.02
ンシャルグ
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 625,600 4,113.30 2,573,281,097 4,187.00 2,619,387,200 0.97
信業
日本 株式 東京海上ホー 保険業 785,800 2,836.29 2,228,758,500 3,259.00 2,560,922,200 0.95
ルディングス
日本 株式 オリエンタル サービス 439,300 3,988.82 1,752,288,125 5,450.00 2,394,185,000 0.89
ランド 業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,301,000 1,498.86 1,950,011,410 1,578.00 2,052,978,000 0.76
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 244,700 7,458.67 1,825,135,339 8,325.00 2,037,127,500 0.76
日本 株式 ＳＭＣ 機械 26,400 62,003.22 1,636,885,111 74,150.00 1,957,560,000 0.73
日本 株式 セブン＆ア 小売業 294,500 5,597.41 1,648,435,983 5,893.00 1,735,488,500 0.64
イ・ホール
ディングス
日本 株式 三菱電機 電気機器 842,700 1,394.86 1,175,446,738 2,051.00 1,728,377,700 0.64
日本 株式 ファナック 電気機器 393,600 4,094.24 1,611,493,304 4,348.00 1,711,372,800 0.63
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年7月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（国内） 水産・農林業 0.08
鉱業 0.33
建設業 2.03
食料品 3.22
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.17
化学 5.91
医薬品 4.90
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.93
非鉄金属 0.67
金属製品 0.51
機械 5.46
電気機器 17.80
輸送用機器 8.00
精密機器 2.49
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.29
陸運業 2.88
海運業 0.59
空運業 0.50
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.01
卸売業 6.87
138/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小売業 4.31
銀行業 6.49
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.27
その他金融業 1.15
不動産業 1.80
サービス業 4.86
合 計 98.88
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリ 株式 APPLE INC テクノ 1,149,264 20,233.99 23,254,199,949 27,606.16 31,726,760,234 5.57
カ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 513,734 34,707.99 17,830,676,837 47,700.02 24,505,121,509 4.30
カ ウェ
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 一般消 671,134 13,384.89 8,983,055,713 18,637.64 12,508,356,366 2.20
カ 費財・
サービ
ス流
通・小
売り
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導 179,574 24,170.97 4,340,477,711 65,903.48 11,834,550,619 2.08
カ 体・半
導体製
造装置
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 433,348 13,672.88 5,925,116,984 18,689.80 8,099,188,577 1.42
カ ア・娯
CL A
楽
アメリ 株式 TESLA INC 自動 207,487 26,219.53 5,440,210,608 37,560.05 7,793,221,430 1.37
カ 車・自
動車部
品
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 161,171 16,838.68 2,713,906,675 45,882.92 7,394,995,390 1.30
カ ア・娯
INC-CLASS A
楽
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 390,889 13,688.57 5,350,712,117 18,750.42 7,329,332,806 1.29
カ ア・娯
CL C
楽
139/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルス 67,968 73,918.05 5,024,061,919 70,895.22 4,818,606,496 0.85
カ ケア機
GROUP INC
器・
サービ
ス
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 213,322 19,328.28 4,123,147,191 22,119.60 4,718,597,887 0.83
カ
& CO
アメリ 株式 BERKSHIRE 金融 94,591 44,539.05 4,212,993,465 49,312.72 4,664,539,090 0.82
カ サービ
HATHAWAY INC-
ス
CL B
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬 189,384 24,639.50 4,666,327,891 24,596.45 4,658,173,253 0.82
カ 品・バ
JOHNSON
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 294,921 15,547.56 4,585,300,950 14,683.44 4,330,453,392 0.76
カ ギー
CORP
アメリ 株式 VISA INC-CLASS 金融 118,454 29,775.93 3,527,078,330 33,233.68 3,936,662,034 0.69
カ サービ
A SHARES
ス
アメリ 株式 BROADCOM INC 半導 30,268 76,280.31 2,308,852,442 126,843.40 3,839,295,919 0.67
カ 体・半
導体製
造装置
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 172,065 20,531.87 3,532,816,589 22,049.12 3,793,881,437 0.67
カ 品・
GAMBLE CO/THE
パーソ
ナル用
品
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬 58,642 51,490.28 3,019,493,044 64,631.93 3,790,145,381 0.67
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・ 200,618 17,991.33 3,609,384,262 17,392.32 3,489,212,453 0.61
飲料・
タバコ
アメリ 株式 MASTERCARD INC 金融 62,087 48,885.32 3,035,142,935 55,395.57 3,439,344,829 0.60
カ サービ
- A
ス
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 一般消 73,519 44,572.97 3,276,960,503 46,713.23 3,434,309,875 0.60
カ 費財・
サービ
ス流
通・小
売り
140/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オラン 株式 ASML HOLDING 半導 29,426 88,056.38 2,591,147,048 101,443.55 2,985,077,902 0.52
ダ 体・半
NV
導体製
造装置
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 131,442 25,297.28 3,325,124,550 22,395.90 2,943,762,400 0.52
カ ギー
アメリ 株式 MERCK & CO. 医薬 185,027 15,322.43 2,835,062,842 14,990.75 2,773,693,463 0.49
カ 品・バ
INC.
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬 128,075 22,139.92 2,835,569,642 21,265.32 2,723,556,435 0.48
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・ 99,991 25,718.98 2,571,666,821 26,828.00 2,682,558,617 0.47
カ 飲料・
タバコ
デン 株式 NOVO NORDISK 医薬 120,500 18,619.58 2,243,659,366 22,034.28 2,655,130,740 0.47
マーク 品・バ
A/S-B
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・ 300,295 8,783.15 2,637,535,144 8,807.81 2,644,939,982 0.46
カ 飲料・
CO/THE
タバコ
フラン 株式 LVMH MOET 耐久消 20,163 111,254.55 2,243,225,546 130,680.42 2,634,909,308 0.46
ス 費財・
HENNESSY LOUIS
アパレ
VUI
ル
アメリ 株式 COSTCO 生活必 32,410 74,463.24 2,413,353,505 79,411.22 2,573,717,653 0.45
カ 需品流
WHOLESALE CORP
通・小
売り
アメリ 株式 ADOBE INC ソフト 33,528 47,141.28 1,580,552,689 74,554.80 2,499,673,465 0.44
カ ウェ
ア・
サービ
ス
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年7月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
141/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式（外国） エネルギー 4.81
素材 4.09
資本財 6.60
商業・専門サービス 1.53
運輸 1.83
自動車・自動車部品 2.27
耐久消費財・アパレル 1.65
消費者サービス 2.11
一般消費財・サービス流通・小売り 4.36
生活必需品流通・小売り 1.71
食品・飲料・タバコ 3.90
家庭用品・パーソナル用品 1.69
ヘルスケア機器・サービス 4.49
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.18
エンス
銀行 5.44
金融サービス 6.46
保険 2.97
ソフトウェア・サービス 9.24
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.91
半導体・半導体製造装置 6.17
電気通信サービス 1.14
公益事業 2.80
メディア・娯楽 5.97
不動産管理・開発 0.35
投資証券 － 2.08
合 計 98.75
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 793,000 2,202.32 1,746,436,383 2,543.62 2,017,089,629 5.52
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 1,930,200 784.8838 1,514,982,632 828.1644 1,598,522,924 4.37
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 218,122 5,489.44 1,197,368,345 6,013.78 1,311,737,764 3.59
カ 券
SAUDI ARABIA
ETF
ケイマ 株式 TENCENT メディ 200,300 5,063.47 1,014,213,903 6,335.23 1,268,946,969 3.47
ン諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
142/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 153,740 6,740.44 1,036,275,078 7,801.30 1,199,371,862 3.28
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマ 株式 ALIBABA GROUP 一般消費 532,500 1,439.47 766,519,115 1,733.87 923,286,840 2.53
ン諸島 財・サー
HOLDING LTD
ビス流
通・小売
り
インド 株式 RELIANCE エネル 98,225 4,187.06 411,274,339 4,347.90 427,072,673 1.17
ギー
INDUSTRIES LTD
ケイマ 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者 163,360 2,750.13 449,260,599 2,574.59 420,585,349 1.15
ン諸島 サービス
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 186,758 2,157.76 402,979,648 2,151.20 401,754,220 1.10
カ 券
UAE ETF
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 166,904 1,610.57 268,810,878 1,713.46 285,983,995 0.78
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 103,513 2,840.82 294,062,086 2,661.51 275,501,257 0.75
カ 券
QATAR ETF
インド 株式 HDFC BANK 銀行 94,538 2,725.49 257,661,974 2,826.82 267,241,909 0.73
LIMITED
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 55,371 4,929.57 272,955,477 4,670.34 258,601,180 0.71
カ 券
KUWAIT ETF
中国 株式 CHINA 銀行 3,102,000 85.64 265,651,951 81.00 251,257,036 0.69
CONSTRUCTION
BANK-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 17,554 9,392.10 164,868,993 14,144.00 248,283,776 0.68
半導体製
造装置
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 106,790 2,778.95 296,763,849 2,305.66 246,221,431 0.67
ウェア・
サービス
ブラジ 株式 VALE SA 素材 110,288 2,522.63 278,215,560 2,014.28 222,150,735 0.61
ル
ケイマ 株式 JD.COM INC- 一般消費 75,985 3,604.19 273,864,174 2,773.47 210,742,269 0.58
ン諸島 財・サー
CLASS A
ビス流
通・小売
り
中国 株式 PING AN 保険 205,000 869.46 178,238,487 1,015.19 208,114,360 0.57
INSURANCE GROUP
CO-H
ケイマ 株式 PDD HOLDINGS 一般消費 16,379 11,229.01 183,919,985 12,595.67 206,304,470 0.56
ン諸島 財・サー
INC
ビス流
通・小売
り
台湾 株式 HON HAI テクノロ 400,800 449.64 180,213,751 491.23 196,884,162 0.54
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
143/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマ 株式 BAIDU INC-CLASS メディ 73,200 1,877.03 137,398,787 2,688.50 196,797,907 0.54
ン諸島 ア・娯楽
A
ケイマ 株式 NETEASE INC メディ 63,900 2,017.29 128,904,973 3,046.48 194,670,072 0.53
ン諸島 ア・娯楽
南アフ 株式 NASPERS LTD-N 一般消費 6,368 20,733.74 132,032,434 27,721.89 176,532,989 0.48
リカ 財・サー
SHS
ビス流
通・小売
り
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 26,456 6,078.50 160,812,742 6,475.30 171,310,536 0.47
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
インド 株式 TATA ソフト 29,410 5,838.92 171,722,597 5,771.29 169,733,580 0.46
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
韓国 株式 POSCO HOLDINGS 素材 2,310 32,663.19 75,451,963 68,399.50 158,002,845 0.43
INC
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・ 32,000 3,535.58 113,138,714 4,903.30 156,905,472 0.43
自動車部
品
メキシ 株式 AMERICA MOVIL 電気通信 1,025,500 158.38 162,419,265 151.34 155,202,330 0.42
コ サービス
SAB DE C-SER B
インド 株式 BANK CENTRAL 銀行 1,768,300 84.50 149,418,389 85.78 151,675,932 0.41
ネシア
ASIA TBK PT
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年7月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（外国） エネルギー 3.78
素材 5.76
資本財 3.05
商業・専門サービス 0.04
運輸 1.65
自動車・自動車部品 3.16
耐久消費財・アパレル 1.14
消費者サービス 2.47
一般消費財・サービス流通・小売り 5.14
生活必需品流通・小売り 1.37
食品・飲料・タバコ 2.31
家庭用品・パーソナル用品 0.68
ヘルスケア機器・サービス 0.74
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 2.09
エンス
銀行 10.58
金融サービス 1.96
保険 2.29
ソフトウェア・サービス 1.79
144/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.69
半導体・半導体製造装置 7.72
電気通信サービス 1.94
公益事業 1.91
メディア・娯楽 5.84
不動産管理・開発 1.11
投資信託受益証券 － 4.37
投資証券 － 6.93
合 計 87.53
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国／ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(％)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (％)
日本 国債 １４９ 1,570,000,000 100.16 1,572,543,400 99.95 1,569,246,400 0.005 2026/09/20 1.25
証券 ５年国債
日本 国債 ３６４ 1,540,000,000 98.47 1,516,422,600 97.06 1,494,754,800 0.100 2031/09/20 1.19
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６３ 1,460,000,000 98.63 1,439,998,000 97.30 1,420,536,200 0.100 2031/06/20 1.13
証券 １０年国
債
日本 国債 １５３ 1,300,000,000 100.02 1,300,247,000 99.79 1,297,218,000 0.005 2027/06/20 1.03
証券 ５年国債
日本 国債 １４６ 1,280,000,000 100.43 1,285,440,000 100.26 1,283,353,600 0.100 2025/12/20 1.02
証券 ５年国債
日本 国債 １４４ 1,220,000,000 100.36 1,224,392,000 100.24 1,222,867,000 0.100 2025/06/20 0.98
証券 ５年国債
日本 国債 １４１ 1,100,000,000 112.46 1,237,082,000 110.56 1,216,160,000 1.700 2032/12/20 0.97
証券 ２０年国
債
日本 国債 ３６２ 1,220,000,000 98.82 1,205,628,400 97.53 1,189,805,000 0.100 2031/03/20 0.95
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５９ 1,200,000,000 99.47 1,193,667,800 98.29 1,179,432,000 0.100 2030/06/20 0.94
証券 １０年国
債
日本 国債 １５６ 1,140,000,000 100.70 1,147,923,000 100.39 1,144,468,800 0.200 2027/12/20 0.91
証券 ５年国債
日本 国債 ３６１ 1,150,000,000 99.01 1,138,557,500 97.78 1,124,435,500 0.100 2030/12/20 0.90
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６５ 1,150,000,000 98.30 1,130,461,500 96.86 1,113,867,000 0.100 2031/12/20 0.89
証券 １０年国
債
日本 国債 ３４４ 1,100,000,000 100.47 1,105,181,000 100.25 1,102,750,000 0.100 2026/09/20 0.88
証券 １０年国
債
145/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 ３５７ 1,100,000,000 99.68 1,096,458,000 98.68 1,085,524,000 0.100 2029/12/20 0.87
証券 １０年国
債
日本 国債 １５４ 1,050,000,000 100.34 1,053,559,500 100.08 1,050,861,000 0.100 2027/09/20 0.84
証券 ５年国債
日本 国債 １４１ 1,030,000,000 100.27 1,032,781,000 100.22 1,032,224,800 0.100 2024/09/20 0.82
証券 ５年国債
日本 国債 ３７０ 1,030,000,000 101.08 1,041,083,200 99.27 1,022,481,000 0.500 2033/03/20 0.82
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５８ 990,000,000 99.48 984,898,800 98.51 975,219,300 0.100 2030/03/20 0.78
証券 １０年国
債
日本 国債 １５０ 920,000,000 100.12 921,122,400 99.92 919,218,000 0.005 2026/12/20 0.73
証券 ５年国債
日本 国債 ３４２ 900,000,000 100.45 904,077,000 100.26 902,367,000 0.100 2026/03/20 0.72
証券 １０年国
債
日本 国債 １４５ 890,000,000 100.39 893,506,600 100.25 892,180,500 0.100 2025/09/20 0.71
証券 ５年国債
日本 国債 ３４０ 883,000,000 101.07 892,448,100 100.89 890,832,210 0.400 2025/09/20 0.71
証券 １０年国
債
日本 国債 １５８ 880,000,000 100.16 881,447,900 99.79 878,169,600 0.100 2028/03/20 0.70
証券 ５年国債
日本 国債 １４２ 730,000,000 113.38 827,681,300 111.46 813,621,500 1.800 2032/12/20 0.65
証券 ２０年国
債
日本 国債 １４７ 790,000,000 100.19 791,516,800 100.01 790,102,700 0.005 2026/03/20 0.63
証券 ５年国債
日本 特殊 ３７ 道 700,000,000 110.77 775,394,900 110.27 771,893,500 2.420 2028/06/20 0.62
債券 路機構
日本 国債 ３６７ 790,000,000 98.82 780,678,000 97.24 768,203,900 0.200 2032/06/20 0.61
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６０ 760,000,000 99.25 754,292,400 97.99 744,693,600 0.100 2030/09/20 0.59
証券 １０年国
債
日本 国債 ３４５ 725,000,000 100.46 728,298,750 100.24 726,711,000 0.100 2026/12/20 0.58
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５６ 695,000,000 99.78 693,491,850 98.85 687,035,300 0.100 2029/09/20 0.55
証券 １０年国
債
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 75.86
地方債証券 9.92
特殊債券 7.91
社債券 5.55
146/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 99.23
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリ 国債 US TREASURY 1,200,000 14,072.75 168,873,037 13,883.57 166,602,857 4.125 2025/01/31 0.62
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,200,000 13,272.74 159,272,887 13,335.62 160,027,452 0.625 2024/10/15 0.60
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,100,000 13,800.49 151,805,377 13,795.75 151,753,218 3.000 2024/06/30 0.57
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 7,200,000 2,007.75 144,557,720 2,012.75 144,918,358 2.910 2028/10/14 0.54
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 7,100,000 1,980.27 140,599,376 1,988.17 141,159,813 2.640 2028/01/15 0.53
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 1,180,000 12,475.02 147,205,234 11,893.78 140,346,602 1.625 2031/05/15 0.52
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,020,000 13,370.82 136,382,321 13,444.45 137,133,388 0.375 2024/07/15 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 950,000 14,237.07 135,252,179 13,989.86 132,903,696 4.625 2025/02/28 0.50
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 6,700,000 1,969.58 131,961,841 1,982.72 132,842,519 2.460 2026/02/15 0.50
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 1,140,000 11,675.37 133,099,233 11,241.23 128,150,019 0.625 2030/05/15 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,000,000 13,161.03 131,610,286 12,789.64 127,896,442 2.750 2032/08/15 0.48
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 6,200,000 2,016.02 124,993,508 2,026.46 125,640,466 3.020 2031/05/27 0.47
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 930,000 13,660.27 127,040,556 13,395.39 124,577,148 3.125 2028/11/15 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 890,000 13,723.86 122,142,392 13,553.14 120,622,925 2.750 2025/05/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 920,000 13,031.27 119,887,712 13,076.24 120,301,373 0.500 2025/03/31 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,040,000 11,858.04 123,323,586 11,526.98 119,880,549 1.375 2031/11/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 910,000 13,813.37 125,701,652 12,942.74 117,778,912 2.875 2032/05/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 820,000 14,442.27 118,426,583 14,095.03 115,579,216 4.625 2026/03/15 0.43
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 950,000 12,641.82 120,097,330 11,964.83 113,665,873 1.875 2032/02/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 810,000 13,778.72 111,607,601 13,770.51 111,541,159 3.000 2024/07/31 0.42
カ 証券
N/B
147/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 国債 US TREASURY 970,000 12,049.01 116,875,411 11,475.24 111,309,827 1.250 2031/08/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 980,000 11,837.10 116,003,551 11,349.07 111,220,903 0.875 2030/11/15 0.42
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 5,000,000 2,166.98 108,348,908 2,219.03 110,951,353 3.720 2051/04/12 0.41
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 830,000 13,364.60 110,926,191 13,329.56 110,635,342 1.375 2025/01/31 0.41
カ 証券
N/B
フラン 国債 FRANCE OAT. 850,000 13,317.19 113,196,088 13,013.67 110,616,190 0.000 2029/11/25 0.41
ス 証券
中国 国債 CHINA 5,600,000 1,958.26 109,662,753 1,970.46 110,345,728 2.180 2025/08/25 0.41
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 5,300,000 1,963.57 104,069,258 1,987.32 105,327,880 2.800 2032/11/15 0.39
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 800,000 13,952.08 111,616,662 13,125.58 105,004,605 3.625 2053/02/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 730,000 14,656.66 106,993,622 14,248.97 104,017,449 4.125 2032/11/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 740,000 14,150.67 104,714,992 13,909.65 102,931,416 4.250 2024/12/31 0.38
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.55
合 計 96.55
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメ 国債 US TREASURY 11,450,000 13,103.58 1,500,360,414 13,021.26 1,490,934,032 1.625 2026/05/15 0.91
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,200,000 13,416.82 1,100,179,219 13,273.74 1,088,446,286 2.250 2026/03/31 0.67
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 51,000,000 1,973.18 1,006,322,083 1,995.03 1,017,464,443 2.690 2026/08/12 0.62
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 43,000,000 1,994.40 857,590,855 2,026.46 871,377,426 3.020 2031/05/27 0.53
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 12,158.10 875,383,100 12,050.68 867,648,922 0.625 2027/12/31 0.53
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 38,000,000 2,129.24 809,110,052 2,219.03 843,230,287 3.720 2051/04/12 0.52
証券
GOVERNMENT
BOND
148/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債 US TREASURY 6,100,000 13,988.01 853,268,431 13,574.85 828,065,674 3.500 2033/02/15 0.51
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 14,772.66 827,269,193 14,248.97 797,942,076 4.125 2032/11/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 11,605.78 812,404,471 11,349.07 794,435,025 0.875 2030/11/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 11,421.81 799,526,861 11,171.87 782,031,075 0.625 2030/08/15 0.48
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 39,000,000 1,957.10 763,267,544 1,970.46 768,479,183 2.180 2025/08/25 0.47
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,419.64 738,080,153 13,455.73 740,065,010 1.500 2024/10/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,411.89 764,477,490 12,942.74 737,736,045 2.875 2032/05/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 14,051.26 744,716,786 13,827.32 732,848,192 3.875 2026/01/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 12,217.45 720,829,372 12,090.29 713,327,230 0.750 2028/01/31 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,502.52 715,633,500 13,229.33 701,154,471 2.750 2028/02/15 0.43
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 14,414.75 720,737,319 13,963.08 698,153,925 4.000 2028/02/29 0.43
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 13,596.98 693,445,949 13,569.35 692,036,813 2.250 2024/11/15 0.42
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 13,207.62 686,796,254 13,308.13 692,022,857 0.750 2024/11/15 0.42
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,100,000 13,222.46 674,345,454 13,130.34 669,647,204 0.000 2030/08/15 0.41
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 11,834.85 674,586,701 11,523.17 656,820,675 1.125 2031/02/15 0.40
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 12,219.14 672,052,624 11,893.78 654,157,892 1.625 2031/05/15 0.40
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,197.75 659,887,618 13,048.75 652,437,354 2.000 2026/11/15 0.40
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,114.58 655,729,003 12,827.42 641,371,209 2.375 2029/03/31 0.39
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,800,000 13,490.69 647,553,025 13,242.02 635,616,813 2.625 2027/05/31 0.39
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 12,331.49 653,569,061 11,964.83 634,135,923 1.875 2032/02/15 0.39
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 31,000,000 1,956.72 606,581,916 1,974.96 612,236,110 2.240 2025/05/25 0.38
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 4,400,000 14,126.32 621,558,157 13,874.97 610,498,779 3.875 2027/12/31 0.37
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,500,000 13,653.09 614,388,846 13,538.90 609,250,489 2.625 2025/04/15 0.37
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,500,000 13,251.18 596,303,100 13,311.37 599,011,838 1.000 2024/12/15 0.37
リカ 証券
N/B
149/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.42
合 計 98.42
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
サウ 国債 SAUDI 1,600,000 12,361.08 197,777,244 11,342.59 181,481,394 2.250 2033/02/02 4.36
ジア 証券
INTERNATIONAL
ラビ
BOND
ア
ドミ 国債 DOMINICAN 1,200,000 13,015.82 156,189,826 13,276.13 159,313,580 6.000 2033/02/22 3.82
ニカ 証券
REPUBLIC
共和
国
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 1,300,000 12,559.93 163,279,066 11,725.18 152,427,336 1.875 2031/09/15 3.66
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
カ 国債 STATE OF QATAR 1,100,000 14,470.85 159,179,376 13,550.60 149,056,603 3.750 2030/04/16 3.58
ター 証券
ル
オ 国債 OMAN GOV 1,000,000 14,176.87 141,768,736 14,520.76 145,207,558 6.250 2031/01/25 3.48
マー 証券
INTERNTL BOND
ン
メキ 国債 UNITED MEXICAN 1,200,000 12,029.60 144,355,253 11,749.29 140,991,427 2.659 2031/05/24 3.38
シコ 証券
STATES
カ 国債 STATE OF QATAR 1,100,000 13,396.46 147,361,015 12,759.76 140,357,344 4.400 2050/04/16 3.37
ター 証券
ル
ペ 国債 REPUBLIC OF 1,000,000 11,983.44 119,834,367 11,979.49 119,794,896 2.783 2031/01/23 2.88
ルー 証券
PERU
トル 国債 REPUBLIC OF 800,000 14,547.73 116,381,871 14,962.41 119,699,318 9.875 2028/01/15 2.87
コ 証券
TURKEY
コロ 国債 REPUBLIC OF 800,000 13,922.55 111,380,397 14,209.07 113,672,569 7.500 2034/02/02 2.73
ンビ 証券
COLOMBIA
ア
メキ 国債 UNITED MEXICAN 900,000 11,858.46 106,726,131 12,249.31 110,243,755 5.000 2051/04/27 2.65
シコ 証券
STATES
トル 国債 REPUBLIC OF 800,000 11,335.05 90,680,362 13,118.95 104,951,601 6.125 2028/10/24 2.52
コ 証券
TURKEY
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 1,000,000 11,038.12 110,381,201 10,292.08 102,920,787 3.125 2049/09/30 2.47
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
150/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロ 国債 REPUBLIC OF 600,000 14,557.50 87,345,012 14,758.57 88,551,433 8.000 2033/04/20 2.13
ンビ 証券
COLOMBIA
ア
中国 国債 CHINA GOVT 700,000 13,015.82 91,110,743 12,614.70 88,302,903 1.250 2026/10/26 2.12
証券
INTL BOND
パナ 国債 REPUBLIC OF 800,000 11,170.18 89,361,446 10,844.82 86,758,576 2.252 2032/09/29 2.08
マ 証券
PANAMA
パナ 国債 REPUBLIC OF 800,000 10,079.20 80,633,571 10,422.76 83,382,063 4.500 2063/01/19 2.00
マ 証券
PANAMA
ブラ 国債 FED REPUBLIC 600,000 13,523.21 81,139,230 13,452.49 80,714,910 2.875 2025/06/06 1.94
ジル 証券
OF BRAZIL
サウ 国債 SAUDI 600,000 14,133.28 84,799,657 13,396.80 80,380,812 3.625 2028/03/04 1.93
ジア 証券
INTERNATIONAL
ラビ
BOND
ア
チリ 国債 REPUBLIC OF 600,000 12,902.00 77,411,983 12,437.50 74,625,006 4.340 2042/03/07 1.79
証券
CHILE
ブラ 国債 FED REPUBLIC 600,000 12,270.03 73,620,172 12,294.13 73,764,808 3.750 2031/09/12 1.77
ジル 証券
OF BRAZIL
メキ 国債 UNITED MEXICAN 500,000 14,285.00 71,424,987 14,388.67 71,943,334 6.338 2053/05/04 1.73
シコ 証券
STATES
チリ 国債 REPUBLIC OF 600,000 11,245.13 67,470,779 11,476.65 68,859,897 2.550 2033/07/27 1.65
証券
CHILE
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 500,000 13,604.56 68,022,817 13,496.47 67,482,339 2.500 2025/04/16 1.62
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
ドミ 国債 DOMINICAN 600,000 10,146.39 60,878,317 11,160.17 66,961,031 5.875 2060/01/30 1.61
ニカ 証券
REPUBLIC
共和
国
コロ 国債 REPUBLIC OF 600,000 10,704.46 64,226,777 11,025.26 66,151,582 3.125 2031/04/15 1.59
ンビ 証券
COLOMBIA
ア
ブラ 国債 FED REPUBLIC 500,000 12,686.31 63,431,566 12,643.74 63,218,701 3.875 2030/06/12 1.52
ジル 証券
OF BRAZIL
トル 国債 REPUBLIC OF 400,000 14,070.99 56,283,964 14,850.77 59,403,066 9.375 2033/01/19 1.43
コ 証券
TURKEY
トル 国債 REPUBLIC OF 400,000 14,407.13 57,628,536 14,620.00 58,479,994 9.125 2030/07/13 1.40
コ 証券
TURKEY
ペ 国債 REPUBLIC OF 400,000 15,149.41 60,597,646 14,319.31 57,277,238 5.625 2050/11/18 1.37
ルー 証券
PERU
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.65
合 計 97.65
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
151/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資証 日本ビルファン 1,397 572,616.08 799,944,664 596,000.00 832,612,000 6.47
券 ド投資法人
日本 投資証 ジャパンリアル 1,230 564,743.54 694,634,557 572,000.00 703,560,000 5.47
券 エステイト投資
法人
日本 投資証 野村不動産マス 3,872 152,077.08 588,842,456 169,200.00 655,142,400 5.09
券 ターファンド投
資法人
日本 投資証 日本プロロジス 2,086 294,778.79 614,908,564 290,700.00 606,400,200 4.71
券 リート投資法人
日本 投資証 ＧＬＰ投資法人 4,044 144,603.16 584,775,169 140,100.00 566,564,400 4.40
券
日本 投資証 日本都市ファン 5,739 100,881.19 578,957,164 97,500.00 559,552,500 4.35
券 ド投資法人
日本 投資証 大和ハウスリー 1,805 278,335.85 502,396,215 280,000.00 505,400,000 3.93
券 ト投資法人
日本 投資証 オリックス不動 2,386 181,530.63 433,132,088 180,900.00 431,627,400 3.35
券 産投資法人
日本 投資証 ユナイテッド・ 2,678 150,946.05 404,233,532 153,500.00 411,073,000 3.19
券 アーバン投資法
人
日本 投資証 アドバンス・レ 1,137 334,987.54 380,880,831 346,500.00 393,970,500 3.06
券 ジデンス投資法
人
日本 投資証 インヴィンシブ 5,530 55,480.08 306,804,841 58,900.00 325,717,000 2.53
券 ル投資法人
日本 投資証 積水ハウス・ 3,598 73,297.29 263,723,638 84,400.00 303,671,200 2.36
券 リート投資法人
日本 投資証 日本プライムリ 819 358,607.12 293,699,229 354,000.00 289,926,000 2.25
券 アルティ投資法
人
日本 投資証 日本アコモデー 413 614,933.31 253,967,455 674,000.00 278,362,000 2.16
券 ションファンド
投資法人
日本 投資証 ジャパン・ホテ 3,861 76,746.98 296,320,098 70,600.00 272,586,600 2.12
券 ル・リート投資
法人
日本 投資証 産業ファンド投 1,827 145,531.77 265,886,538 148,800.00 271,857,600 2.11
券 資法人
日本 投資証 アクティビア・ 628 393,339.48 247,017,195 414,000.00 259,992,000 2.02
券 プロパティーズ
投資法人
日本 投資証 三井不動産ロジ 473 461,020.99 218,062,928 506,000.00 239,338,000 1.86
券 スティクスパー
ク投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 697 319,152.73 222,449,456 338,000.00 235,586,000 1.83
券 オフィス投資法
人
日本 投資証 ラサールロジ 1,530 156,469.59 239,398,471 152,100.00 232,713,000 1.81
券 ポート投資法人
152/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証 日本ロジスティ 767 298,907.00 229,261,666 300,500.00 230,483,500 1.79
券 クスファンド投
資法人
日本 投資証 イオンリート投 1,469 149,440.29 219,527,779 149,700.00 219,909,300 1.71
券 資法人
日本 投資証 フロンティア不 444 502,297.15 223,019,935 472,500.00 209,790,000 1.63
券 動産投資法人
日本 投資証 森ヒルズリート 1,408 152,280.16 214,410,470 144,700.00 203,737,600 1.58
券 投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 879 207,505.52 182,397,356 222,500.00 195,577,500 1.52
券 レジデンシャ
ル・ネクスト投
資法人
日本 投資証 コンフォリア・ 573 316,556.22 181,386,712 340,500.00 195,106,500 1.52
券 レジデンシャル
投資法人
日本 投資証 大和証券リビン 1,661 113,522.78 188,561,331 113,900.00 189,187,900 1.47
券 グ投資法人
日本 投資証 ヒューリック 1,120 152,550.44 170,856,496 165,000.00 184,800,000 1.44
券 リート投資法人
日本 投資証 森トラストリー 2,308 73,073.22 168,652,988 73,300.00 169,176,400 1.31
券 ト投資法人
日本 投資証 三菱地所物流 413 405,338.29 167,404,713 407,000.00 168,091,000 1.31
券 リート投資法人
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.73
合 計 98.73
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 投資証 PROLOGIS INC 144,248 17,114.52 2,468,735,097 17,430.94 2,514,378,305 8.53
券
アメリカ 投資証 EQUINIX INC 14,571 96,944.16 1,412,573,415 112,403.84 1,637,836,340 5.55
券
アメリカ 投資証 PUBLIC STORAGE 24,736 41,319.91 1,022,089,192 39,687.28 981,704,659 3.33
券
アメリカ 投資証 REALTY INCOME 105,073 9,093.84 955,517,377 8,665.43 910,502,295 3.09
券
CORP
アメリカ 投資証 SIMON PROPERTY 51,267 17,079.53 875,616,445 17,547.95 899,630,527 3.05
券
GROUP INC
アメリカ 投資証 WELLTOWER INC 77,803 10,593.64 824,217,182 11,419.98 888,508,680 3.01
券
アメリカ 投資証 DIGITAL REALTY 45,668 14,727.19 672,561,120 17,308.30 790,435,289 2.68
券
TRUST INC
153/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証 VICI PROPERTIES 157,420 4,674.67 735,886,662 4,481.44 705,467,702 2.39
券
INC
アメリカ 投資証 EXTRA SPACE 33,051 21,266.34 702,873,958 19,854.21 656,201,653 2.23
券
STORAGE INC
アメリカ 投資証 AVALONBAY 22,330 24,655.65 550,560,668 26,238.75 585,911,200 1.99
券
COMMUNITIES INC
オースト 投資証 GOODMAN GROUP 265,983 1,874.32 498,538,127 1,926.18 512,331,134 1.74
ラリア 券
アメリカ 投資証 EQUITY 53,125 8,943.12 475,103,378 9,136.27 485,364,115 1.65
券
RESIDENTIAL
アメリカ 投資証 INVITATION 91,527 4,446.03 406,931,735 5,000.21 457,653,845 1.55
券
HOMES INC
アメリカ 投資証 ALEXANDRIA REAL 24,599 21,048.97 517,783,702 17,834.11 438,701,387 1.49
券
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証 VENTAS INC 62,544 6,979.14 436,503,252 6,784.89 424,353,916 1.44
券
アメリカ 投資証 IRON MOUNTAIN 45,585 7,385.89 336,685,851 8,537.14 389,165,672 1.32
券
INC
アメリカ 投資証 MID-AMERICA 18,198 22,891.81 416,585,180 20,967.88 381,573,440 1.29
券
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証 SUN COMMUNITIES 19,281 20,571.05 396,630,390 18,537.56 357,422,597 1.21
券
INC
アメリカ 投資証 ESSEX PROPERTY 10,055 32,224.63 324,018,679 33,453.59 336,375,854 1.14
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 WP CAREY INC 33,806 11,460.02 387,417,430 9,604.29 324,682,495 1.10
券
香港 投資証 LINK REIT 403,700 904.44 365,121,141 797.33 321,881,313 1.09
券
アメリカ 投資証 HOST HOTELS & 111,435 2,394.27 266,805,976 2,562.83 285,589,473 0.97
券
RESORTS INC
アメリカ 投資証 KIMCO REALTY 96,981 2,900.94 281,336,143 2,844.77 275,889,085 0.94
券
CORP
アメリカ 投資証 UDR INC 48,632 6,131.31 298,177,726 5,672.63 275,871,478 0.94
券
アメリカ 投資証 EQUITY 27,136 9,743.05 264,387,347 10,035.65 272,327,515 0.92
券
LIFESTYLE
PROPERTIES
アメリカ 投資証 GAMING AND 40,380 7,411.41 299,272,800 6,690.44 270,159,813 0.92
券
LEISURE
PROPERTIE
アメリカ 投資証 HEALTHPEAK 85,738 3,424.55 293,614,141 3,063.28 262,639,337 0.89
券
PROPERTIES INC
イギリス 投資証 SEGRO PLC 190,440 1,491.89 284,115,011 1,366.61 260,257,284 0.88
券
アメリカ 投資証 AMERICAN HOMES 48,526 4,451.94 216,034,971 5,214.48 253,037,871 0.86
券
4 RENT- A
アメリカ 投資証 CAMDEN PROPERTY 16,297 16,262.16 265,024,437 15,296.65 249,289,581 0.85
券
TRUST
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
154/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 97.57
合 計 97.57
ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2023年7月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 投資信 SPDR GOLD 862,560 5,062.0297 4,366,304,352 5,480.9136 4,727,616,834 77.55
託受益
MINISHARES
証券
TRUST
アメリカ 投資信 ISHARES GOLD 249,190 4,670.2194 1,163,771,984 5,232.8064 1,303,963,026 21.39
託受益
TRUST
証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.93
合 計 98.93
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
155/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2023年7月31日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
株価指数 日本 大阪取引 ＴＯＰＩ 買建 153 日本・円 3,483,358,300 3,560,310,000 1.32
先物取引 所 Ｘ 先
物 ０５０９
月 ２０２３年
９月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
取引
投資
国／ 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(％)
株価 イギ ＩＣ ＦＴＳ 買建 23 イギリ 1,710,291.00 309,904,729 1,767,435.00 320,259,222 0.06
指数 リス Ｅ－ Ｅ １０ ス・ポ
先物 ＥＵ ０ ＩＤ ンド
取引 Ｘ ＦＵ
Ｔ ＳＥ
Ｐ２３
2023年9月
ドイ ＥＵ ＥＵＲ 買建 156 ユーロ 6,768,232.00 1,051,444,841 7,012,200.00 1,089,345,270 0.19
ツ ＲＥ Ｏ ＳＴ
Ｘ ＯＸＸ
５０ Ｓ
ＥＰ２３
2023年9月
アメ シカ Ｓ＆Ｐ 買建 175 アメリ 39,339,112.50 5,545,634,689 40,306,875.00 5,682,060,168 1.00
リカ ゴ商 ５００ カ・ド
品取 ＥＭＩＮ ル
引所 Ｉ ＦＵ
Ｔ ＳＥ
Ｐ２３
2023年9月
オー シド ＳＰＩ 買建 13 オース 2,309,408.50 216,992,022 2,391,025.00 224,660,709 0.04
スト ニー ２００ トラリ
ラリ 先物 ＦＵＴＵ ア・ド
ア 取引 ＲＥＳ ル
所 ＳＥＰ２
３ 2023年
9月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
156/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 13,284,000.00 1,860,898,435 1,872,134,586 0.33
取引
ユーロ 買建 1,187,000.00 183,088,893 184,370,437 0.03
イギリス・ポンド 買建 488,000.00 87,852,850 88,406,173 0.02
スイス・フラン 買建 436,000.00 70,835,960 70,623,214 0.01
オーストラリア・ドル 買建 480,000.00 44,852,448 45,089,328 0.01
カナダ・ドル 買建 418,000.00 44,438,457 44,443,933 0.01
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
取引
投資
国／ 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(％)
株価 アメ ＩＣ ＭＳＣ 買建 612 アメリ 31,077,622.00 4,381,012,373 32,258,520.00 4,547,483,564 12.44
指数 リカ Ｅ－ Ｉ ＥＭ カ・ド
先物 ＵＳ ＧＭＫ ル
取引 Ｔ ＳＥ
Ｐ２３
2023年9月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 705,436.44 98,600,000 99,422,883 0.27
取引
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 470,000.00 65,460,655 66,224,974 0.25
取引
ユーロ 買建 320,000.00 50,010,995 49,695,904 0.19
イギリス・ポンド 買建 40,000.00 7,221,094 7,244,708 0.03
オフショア・人民元 買建 300,000.00 5,792,850 5,914,200 0.02
オーストラリア・ドル 買建 40,000.00 3,780,494 3,756,968 0.01
カナダ・ドル 買建 30,000.00 3,173,414 3,188,865 0.01
シンガポール・ドル 買建 10,000.00 1,065,556 1,058,632 0.00
アメリカ・ドル 売建 90,290,000.00 12,992,097,270 12,722,240,218 △47.52
ユーロ 売建 56,860,000.00 8,939,403,925 8,830,340,942 △32.98
オフショア・人民元 売建 76,480,000.00 1,516,214,849 1,507,726,720 △5.63
イギリス・ポンド 売建 7,130,000.00 1,304,762,861 1,291,369,201 △4.82
157/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 売建 5,040,000.00 548,245,994 535,729,320 △2.00
オーストラリア・ドル 売建 4,210,000.00 403,604,876 395,420,882 △1.48
メキシコ・ペソ 売建 31,480,000.00 262,622,120 265,710,088 △0.99
シンガポール・ドル 売建 2,420,000.00 257,600,046 256,188,944 △0.96
ポーランド・ズロチ 売建 3,840,000.00 135,813,709 135,142,272 △0.50
デンマーク・クローネ 売建 3,930,000.00 83,009,853 81,913,776 △0.31
イスラエル・シュケル 売建 2,030,000.00 78,785,518 77,465,409 △0.29
ニュージーランド・ド 売建 650,000.00 57,300,295 56,401,345 △0.21
ル
スウェーデン・クロー 売建 4,030,000.00 53,760,603 53,902,056 △0.20
ナ
ノルウェー・クローネ 売建 3,200,000.00 43,029,440 44,240,640 △0.17
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
リート指 日本 大阪取引 ＴＲＥＩ 買建 20 日本・円 36,732,400 37,290,000 0.29
数先物取 所 Ｔ 先
引 物 ０５０９
月 ２０２３年
９月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 321,645.47 45,100,000 45,330,643 0.15
取引
シンガポール・ドル 買建 57,629.05 6,100,000 6,100,795 0.02
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 102,000.00 14,376,073 14,376,706 0.24
取引
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
158/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪参考情報≫
159/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
160/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
161/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
162/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
163/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
164/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
165/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
166/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
167/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
168/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
169/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
170/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
171/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
172/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）当ファンドは日興ファンドラップ専用ファンドです。取得申込みにあたっては、販売会社所定
の手続きが必要となります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
173/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）申込不可日
上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下の申込不可日に当たる場合には、
ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
ん。）。
ファンド名 申込不可日
先進国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
先進国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・香港の取引所の休業日
先進国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの銀行の休業日
先進国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの銀行の休業日
新興国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
Ｇリートインデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
Ｇリートインデックスヘッジ無 ・オーストラリアの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ゴールドヘッジ有
・ニューヨークの取引所の休業日
ゴールドヘッジ無
・ニューヨークの銀行の休業日
※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申込不
可日はありません。
ロ 申込価額
各ファンドにつき、以下の通りとなります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ファンド名 申込価額
日本株インデックス
日本債インデックス 取得申込受付日の基準価額となります。
Jリートインデックス
174/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Ｇリートインデックスヘッジ有
Ｇリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメン
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
ト株式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、各ファンドにつき、以下の申込金額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
ファンド名 申込金額
日本株インデックス
日本債インデックス 取得申込受付日の基準価額×申込口数
Ｊリートインデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Ｇリートインデックスヘッジ有
Ｇリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
２【換金（解約）手続等】
175/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することがで
きます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下の申込不可日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
ファンド名 申込不可日
先進国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
先進国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国株インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・香港の取引所の休業日
先進国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの銀行の休業日
先進国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの銀行の休業日
新興国債インデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
新興国債インデックスヘッジ無 ・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
Ｇリートインデックスヘッジ有 ・ニューヨークの取引所の休業日
Ｇリートインデックスヘッジ無 ・オーストラリアの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ゴールドヘッジ有
・ニューヨークの取引所の休業日
ゴールドヘッジ無
・ニューヨークの銀行の休業日
※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申込不可日は
ありません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、各ファンドにつき、解約請求受付日から起算して以下の日からお支払いします。
ファンド名 一部解約金支払開始日
日本株インデックス
４営業日目
日本債インデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
５営業日目
Ｊリートインデックス
Ｇリートインデックスヘッジ有
Ｇリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
６営業日目
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
一部解約価額は、各ファンドにつき、以下の通りとなります。
ファンド名 一部解約価額
176/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本株インデックス
日本債インデックス 解約請求受付日の基準価額
Jリートインデックス
先進国株インデックスヘッジ有
先進国株インデックスヘッジ無
新興国株インデックスヘッジ有
新興国株インデックスヘッジ無
先進国債インデックスヘッジ有
先進国債インデックスヘッジ無
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
新興国債インデックスヘッジ有
新興国債インデックスヘッジ無
Ｇリートインデックスヘッジ有
Ｇリートインデックスヘッジ無
ゴールドヘッジ有
ゴールドヘッジ無
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱
いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞
「各マザーファンド（ゴールド・インデックス・マザーファンドを除く）」
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
市場デリバティブ取引
する清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
177/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
「ゴールド・インデックス・マザーファンド」
主要投資対象 有価証券等の評価方法
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価
格（基準価額）で評価します。また、上場されている場
投資信託証券
合は、その主たる取引所における最終相場で評価しま
す。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
ファンド名 掲載名
日本株インデックス ＮＳ日株イ
先進国株インデックスヘッジ有 ＮＳ先株イ有
先進国株インデックスヘッジ無 ＮＳ先株イ無
新興国株インデックスヘッジ有 ＮＳ興株イ有
新興国株インデックスヘッジ無 ＮＳ興株イ無
日本債インデックス ＮＳ日債イ
先進国債インデックスヘッジ有 ＮＳ先債イ有
先進国債インデックスヘッジ無 ＮＳ先債イ無
新興国債インデックスヘッジ有 ＮＳ興債イ有
新興国債インデックスヘッジ無 ＮＳ興債イ無
Ｊリートインデックス ＮＳＪリイ
Ｇリートインデックスヘッジ有 ＮＳＧリイ有
Ｇリートインデックスヘッジ無 ＮＳＧリイ無
ゴールドヘッジ有 ＮＳ金イ有
ゴールドヘッジ無 ＮＳ金イ無
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
株式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2021年８月３日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
178/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎年８月１日から翌年７月31日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
そ の翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権
を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
様とします。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
ます。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
し、信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社
179/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社におい
て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
金 にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
180/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会 社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
181/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
182/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期（2022年8月2日から2023年7
月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
183/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・日本株インデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
40 188,028
金銭信託
1,184 6,667,923
コール・ローン
2,800,335,541 7,276,860,431
親投資信託受益証券
2,800,336,765 7,283,716,382
流動資産合計
2,800,336,765 7,283,716,382
資産合計
負債の部
流動負債
6,855,572
未払解約金 -
217,094 638,308
未払受託者報酬
977,091 2,872,586
未払委託者報酬
54,198 159,532
その他未払費用
1,248,383 10,525,998
流動負債合計
1,248,383 10,525,998
負債合計
純資産の部
元本等
2,721,511,626 5,821,638,664
元本
剰余金
77,576,756 1,451,551,720
期末剰余金又は期末欠損金（△）
40,740,981 1,166,991,226
（分配準備積立金）
2,799,088,382 7,273,190,384
元本等合計
2,799,088,382 7,273,190,384
純資産合計
2,800,336,765 7,283,716,382
負債純資産合計
184/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
2 27
受取利息
36,694,322 1,145,313,600
有価証券売買等損益
36,694,324 1,145,313,627
営業収益合計
営業費用
381 1,856
支払利息
284,944 1,077,612
受託者報酬
1,282,484 4,849,674
委託者報酬
71,121 269,319
その他費用
1,638,930 6,198,461
営業費用合計
35,055,394 1,139,115,166
営業利益又は営業損失（△）
35,055,394 1,139,115,166
経常利益又は経常損失（△）
35,055,394 1,139,115,166
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,510,884
△ 5,685,587
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
77,576,756
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
40,745,839 271,326,733
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
40,745,839 271,326,733
額
3,910,064 33,956,051
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,910,064 33,956,051
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
77,576,756 1,451,551,720
期末剰余金又は期末欠損金（△）
185/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 2,721,511,626口 5,821,638,664口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0285円 1口当たり純資産額 1.2493円
（１万口当たりの純資産額10,285円） （１万口当たりの純資産額12,493円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（28,080,217円）、費用控除後、繰越欠損金 （126,233,451円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（12,660,764 補填後の有価証券売買等損益（1,010,370,831
円）、収益調整金（36,835,775円）、および 円）、収益調整金（284,560,494円）、および
分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は 分配準備積立金（30,386,944円）より、分配
77,576,756円（１万口当たり285.05円）であ 対象収益は1,451,551,720円（１万口当たり
りますが、分配を行っておりません。 2,493.37円）でありますが、分配を行ってお
りません。
186/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
187/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
188/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 38,586,581円
合計 38,586,581円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,167,183,176円
合計 1,167,183,176円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 2,721,511,626円
期中追加設定元本額 2,889,422,774円 4,297,436,756円
期中一部解約元本額 168,911,148円 1,197,309,718円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 1,797,110,647 7,276,860,431
益証券 ンド（Ｂ号）
親投資信託受益証券 小計 7,276,860,431
合 計 7,276,860,431
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
189/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
8,715 10
金銭信託
258,450 347
コール・ローン
1,218,728,947 2,301,116,736
親投資信託受益証券
31,061,900 13,097
派生商品評価勘定
1,250,058,012 2,301,130,190
流動資産合計
1,250,058,012 2,301,130,190
資産合計
負債の部
流動負債
286,684 23,293,695
派生商品評価勘定
265,975
未払解約金 -
102,063 222,519
未払受託者報酬
459,419 1,001,533
未払委託者報酬
30,548 66,679
その他未払費用
1,144,689 24,584,426
流動負債合計
1,144,689 24,584,426
負債合計
純資産の部
元本等
1,363,843,700 2,322,197,234
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 114,930,377 △ 45,651,470
10,680,473 128,161,289
（分配準備積立金）
1,248,913,323 2,276,545,764
元本等合計
1,248,913,323 2,276,545,764
純資産合計
1,250,058,012 2,301,130,190
負債純資産合計
190/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
46,010,536 388,617,619
有価証券売買等損益
△ 130,876,780 △ 210,136,218
為替差損益
178,481,401
△ 84,866,244
営業収益合計
営業費用
723 2,238
支払利息
134,580 376,519
受託者報酬
605,874 1,694,670
委託者報酬
40,285 112,915
その他費用
781,462 2,186,342
営業費用合計
176,295,059
△ 85,647,706
営業利益又は営業損失（△）
176,295,059
△ 85,647,706
経常利益又は経常損失（△）
176,295,059
△ 85,647,706
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,347,052 △ 9,028,961
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 114,930,377
52,582,017
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
52,582,017
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
34,629,723 168,627,130
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
176,774
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
34,452,949 168,627,130
額
- -
分配金
△ 114,930,377 △ 45,651,470
期末剰余金又は期末欠損金（△）
191/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 1,363,843,700口 2,322,197,234口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 114,930,377円 45,651,470円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9157円 1口当たり純資産額 0.9803円
（１万口当たりの純資産額9,157円） （１万口当たりの純資産額9,803円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
192/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（10,680,473円）、費用控除後、繰越欠損金 （33,459,585円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調 補填後の有価証券売買等損益（87,098,714
整金（964,825円）、および分配準備積立金 円）、収益調整金（13,371,988円）、および
（0円）より、分配対象収益は11,645,298円 分配準備積立金（7,602,990円）より、分配対
（１万口当たり85.39円）でありますが、分配 象収益は141,533,277円（１万口当たり609.48
を行っておりません。 円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
193/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
194/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 45,304,257円
合計 45,304,257円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 363,575,980円
合計 363,575,980円
（デリバティブ取引に関する注記）
第1期（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 941,671,545 - 913,638,454 28,033,091
カナダ・ドル 45,022,332 - 44,315,082 707,250
オーストラリア・ド 26,732,080 - 26,836,160 △104,080
市場取引以 ル
外の取引 イギリス・ポンド 54,618,060 - 54,144,224 473,836
スイス・フラン 36,234,175 - 36,159,531 74,644
スウェーデン・ク 11,776,073 - 11,883,986 △107,913
ローナ
ユーロ 105,781,457 - 104,083,069 1,698,388
小計 1,221,835,722 - 1,191,060,506 30,775,216
合 計 1,221,835,722 - 1,191,060,506 30,775,216
第2期（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 1,708,574,113 - 1,727,176,551 △18,602,438
カナダ・ドル 75,786,217 - 76,369,677 △583,460
オーストラリア・ド 47,454,399 - 47,571,977 △117,578
市場取引以 ル
外の取引 イギリス・ポンド 95,847,808 - 96,147,460 △299,652
スイス・フラン 65,095,817 - 66,268,413 △1,172,596
スウェーデン・ク 20,449,524 - 20,859,808 △410,284
ローナ
195/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 219,248,704 - 221,343,294 △2,094,590
小計 2,232,456,582 - 2,255,737,180 △23,280,598
合 計 2,232,456,582 - 2,255,737,180 △23,280,598
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 1,363,843,700円
期中追加設定元本額 1,403,107,104円 1,519,173,996円
期中一部解約元本額 40,263,404円 560,820,462円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 317,820,634 2,301,116,736
益証券 ンド
親投資信託受益証券 小計 2,301,116,736
196/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 2,301,116,736
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
197/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
38 53,653
金銭信託
1,121 1,902,660
コール・ローン
4,922,876,015 15,591,242,905
親投資信託受益証券
4,922,877,174 15,593,199,218
流動資産合計
4,922,877,174 15,593,199,218
資産合計
負債の部
流動負債
1,954,734
未払解約金 -
373,405 1,332,130
未払受託者報酬
1,680,456 5,994,731
未払委託者報酬
111,940 399,676
その他未払費用
2,165,801 9,681,271
流動負債合計
2,165,801 9,681,271
負債合計
純資産の部
元本等
4,482,657,360 11,837,040,113
元本
剰余金
438,054,013 3,746,477,834
期末剰余金又は期末欠損金（△）
140,942,036 2,366,453,680
（分配準備積立金）
4,920,711,373 15,583,517,947
元本等合計
4,920,711,373 15,583,517,947
純資産合計
4,922,877,174 15,593,199,218
負債純資産合計
198/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
8 59
受取利息
145,167,613 2,331,088,440
有価証券売買等損益
145,167,621 2,331,088,499
営業収益合計
営業費用
392 5,325
支払利息
485,447 2,217,621
受託者報酬
2,184,769 9,979,601
委託者報酬
145,517 665,455
その他費用
2,816,125 12,868,002
営業費用合計
142,351,496 2,318,220,497
営業利益又は営業損失（△）
142,351,496 2,318,220,497
経常利益又は経常損失（△）
142,351,496 2,318,220,497
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,409,460 71,865,305
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
438,054,013
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
311,613,406 1,213,979,911
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
311,613,406 1,213,979,911
額
14,501,429 151,911,282
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,501,429 151,911,282
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
438,054,013 3,746,477,834
期末剰余金又は期末欠損金（△）
199/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 4,482,657,360口 11,837,040,113口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0977円 1口当たり純資産額 1.3165円
（１万口当たりの純資産額10,977円） （１万口当たりの純資産額13,165円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（40,022,964円）、費用控除後、繰越欠損金 （194,941,961円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（100,919,072 補填後の有価証券売買等損益（2,051,413,231
円）、収益調整金（297,111,977円）、および 円）、収益調整金（1,380,024,154円）、およ
分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は び分配準備積立金（120,098,488円）より、分
438,054,013円（１万口当たり977.22円）であ 配対象収益は3,746,477,834円（１万口当たり
りますが、分配を行っておりません。 3,165.05円）でありますが、分配を行ってお
りません。
200/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
201/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
202/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 145,395,974円
合計 145,395,974円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,317,034,138円
合計 2,317,034,138円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 4,482,657,360円
期中追加設定元本額 4,694,605,698円 8,789,526,644円
期中一部解約元本額 212,948,338円 1,435,143,891円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 2,153,397,360 15,591,242,905
益証券 ンド
親投資信託受益証券 小計 15,591,242,905
合 計 15,591,242,905
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
203/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
4,127 111,149
金銭信託
122,393 3,941,598
コール・ローン
775,886,770 1,576,312,344
親投資信託受益証券
23,910,419
派生商品評価勘定 -
23,986 2,164,700
未収入金
799,947,695 1,582,529,791
流動資産合計
799,947,695 1,582,529,791
資産合計
負債の部
流動負債
16,812,006
派生商品評価勘定 -
846,645
未払金 -
124,800 6,215,980
未払解約金
75,438 157,863
未払受託者報酬
603,814 1,263,177
未払委託者報酬
26,325 55,174
その他未払費用
830,377 25,350,845
流動負債合計
830,377 25,350,845
負債合計
純資産の部
元本等
1,025,486,262 1,978,052,474
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 226,368,944 △ 420,873,528
11,335,895 41,313,558
（分配準備積立金）
799,117,318 1,557,178,946
元本等合計
799,117,318 1,557,178,946
純資産合計
799,947,695 1,582,529,791
負債純資産合計
204/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
8 14
受取利息
193,712,994
有価証券売買等損益 △ 32,374,873
△ 113,001,247 △ 132,224,181
為替差損益
61,488,827
△ 145,376,112
営業収益合計
営業費用
309 1,406
支払利息
100,122 270,561
受託者報酬
801,475 2,165,092
委託者報酬
34,920 94,600
その他費用
936,826 2,531,659
営業費用合計
58,957,168
△ 146,312,938
営業利益又は営業損失（△）
58,957,168
△ 146,312,938
経常利益又は経常損失（△）
58,957,168
△ 146,312,938
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,124,087 △ 7,876,828
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 226,368,944
2,492,785 113,356,970
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,492,785 113,356,970
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
88,672,878 374,695,550
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
88,672,878 374,695,550
額
- -
分配金
△ 226,368,944 △ 420,873,528
期末剰余金又は期末欠損金（△）
205/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 1,025,486,262口 1,978,052,474口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 226,368,944円 420,873,528円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.7793円 1口当たり純資産額 0.7872円
（１万口当たりの純資産額7,793円） （１万口当たりの純資産額7,872円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
206/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（11,335,895円）、費用控除後、繰越欠損金 （32,978,875円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
整金（1,558,995円）、および分配準備積立金 整金（18,394,576円）、および分配準備積立
（0円）より、分配対象収益は12,894,890円 金（8,334,683円）より、分配対象収益は
（１万口当たり125.74円）でありますが、分 59,708,134円（１万口当たり301.85円）であ
配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
207/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
208/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △27,869,490円
合計 △27,869,490円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 185,283,432円
合計 185,283,432円
（デリバティブ取引に関する注記）
第1期（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 803,020,845 - 779,110,426 23,910,419
小計 803,020,845 - 779,110,426 23,910,419
合 計 803,020,845 - 779,110,426 23,910,419
第2期（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 1,517,598,767 - 1,534,410,773 △16,812,006
小計 1,517,598,767 - 1,534,410,773 △16,812,006
合 計 1,517,598,767 - 1,534,410,773 △16,812,006
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
209/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 1,025,486,262円
期中追加設定元本額 1,068,832,666円 1,424,902,597円
期中一部解約元本額 44,346,404円 472,336,385円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 844,754,740 1,576,312,344
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 1,576,312,344
合 計 1,576,312,344
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
210/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
45 14,626
金銭信託
1,343 518,676
コール・ローン
1,594,235,992 5,119,720,723
親投資信託受益証券
1,594,237,380 5,120,254,025
流動資産合計
1,594,237,380 5,120,254,025
資産合計
負債の部
流動負債
523,421
未払解約金 -
134,365 442,397
未払受託者報酬
1,075,358 3,539,329
未払委託者報酬
46,959 154,796
その他未払費用
1,256,682 4,659,943
流動負債合計
1,256,682 4,659,943
負債合計
純資産の部
元本等
1,660,054,229 4,691,714,003
元本
剰余金
423,880,079
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 67,073,531
20,898,206 485,813,622
（分配準備積立金）
1,592,980,698 5,115,594,082
元本等合計
1,592,980,698 5,115,594,082
純資産合計
1,594,237,380 5,120,254,025
負債純資産合計
211/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
3 70
受取利息
566,831,531
△ 73,485,584
有価証券売買等損益
566,831,601
△ 73,485,581
営業収益合計
営業費用
201 2,510
支払利息
177,188 742,731
受託者報酬
1,418,185 5,942,442
委託者報酬
61,885 259,899
その他費用
1,657,459 6,947,582
営業費用合計
559,884,019
△ 75,143,040
営業利益又は営業損失（△）
559,884,019
△ 75,143,040
経常利益又は経常損失（△）
559,884,019
△ 75,143,040
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
11,176,447
△ 3,730,819
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 67,073,531
5,759,644 16,299,747
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,299,747
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,759,644
-
額
1,420,954 74,053,709
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,420,954
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
74,053,709
-
額
- -
分配金
423,880,079
△ 67,073,531
期末剰余金又は期末欠損金（△）
212/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 1,660,054,229口 4,691,714,003口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 67,073,531円 ―
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9596円 1口当たり純資産額 1.0903円
（１万口当たりの純資産額9,596円） （１万口当たりの純資産額10,903円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
213/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（20,898,206円）、費用控除後、繰越欠損金 （96,758,796円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調 補填後の有価証券売買等損益（370,649,427
整金（3,044,583円）、および分配準備積立金 円）、収益調整金（56,093,345円）、および
（0円）より、分配対象収益は23,942,789円 分配準備積立金（18,405,399円）より、分配
（１万口当たり144.23円）でありますが、分 対象収益は541,906,967円（１万口当たり
配を行っておりません。 1,155.03円）でありますが、分配を行ってお
りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
214/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
215/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △71,790,746円
合計 △71,790,746円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 565,696,396円
合計 565,696,396円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 1,660,054,229円
期中追加設定元本額 1,779,724,937円 3,496,690,057円
期中一部解約元本額 120,670,708円 465,030,283円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 2,743,687,419 5,119,720,723
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 5,119,720,723
合 計 5,119,720,723
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
216/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・日本債インデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
7,225 364,041
金銭信託
214,284 12,909,781
コール・ローン
4,104,484,560 10,737,584,217
親投資信託受益証券
4,104,706,069 10,750,858,039
流動資産合計
4,104,706,069 10,750,858,039
資産合計
負債の部
流動負債
219,766 13,224,335
未払解約金
348,339 1,024,137
未払受託者報酬
1,393,490 4,096,746
未払委託者報酬
69,601 204,796
その他未払費用
2,031,196 18,550,014
流動負債合計
2,031,196 18,550,014
負債合計
純資産の部
元本等
4,232,452,962 11,300,129,431
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 129,778,089 △ 567,821,406
15,145,737 67,398,002
（分配準備積立金）
4,102,674,873 10,732,308,025
元本等合計
4,102,674,873 10,732,308,025
純資産合計
4,104,706,069 10,750,858,039
負債純資産合計
217/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
5 26
受取利息
△ 65,411,037 △ 132,993,113
有価証券売買等損益
△ 65,411,032 △ 132,993,087
営業収益合計
営業費用
401 3,171
支払利息
471,148 1,747,864
受託者報酬
1,884,727 6,991,728
委託者報酬
94,117 349,552
その他費用
2,450,393 9,092,315
営業費用合計
△ 67,861,425 △ 142,085,402
営業利益又は営業損失（△）
△ 67,861,425 △ 142,085,402
経常利益又は経常損失（△）
△ 67,861,425 △ 142,085,402
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,133,294 △ 6,354,108
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 129,778,089
2,551,329 34,838,754
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,551,329 34,838,754
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
68,601,287 337,150,777
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
68,601,287 337,150,777
額
- -
分配金
△ 129,778,089 △ 567,821,406
期末剰余金又は期末欠損金（△）
218/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 4,232,452,962口 11,300,129,431口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 129,778,089円 567,821,406円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9693円 1口当たり純資産額 0.9498円
（１万口当たりの純資産額9,693円） （１万口当たりの純資産額9,498円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（15,145,737円）、費用控除後、繰越欠損金 （53,883,323円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
整金（2,556,430円）、および分配準備積立金 整金（38,303,571円）、および分配準備積立
（0円）より、分配対象収益は17,702,167円 金（13,514,679円）より、分配対象収益は
（１万口当たり41.82円）でありますが、分配 105,701,573円（１万口当たり93.54円）であ
を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
219/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
220/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
221/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △63,280,350円
合計 △63,280,350円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △131,792,709円
合計 △131,792,709円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 4,232,452,962円
期中追加設定元本額 4,506,092,311円 8,024,842,487円
期中一部解約元本額 274,639,349円 957,166,018円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ） 7,933,784,703 10,737,584,217
益証券 マザーファンド
親投資信託受益証券 小計 10,737,584,217
合 計 10,737,584,217
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
222/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
1,929 44
金銭信託
57,214 1,559
コール・ローン
697,776,324 759,589,242
親投資信託受益証券
697,835,467 759,590,845
流動資産合計
697,835,467 759,590,845
資産合計
負債の部
流動負債
57,948
未払解約金 -
63,432 79,252
未払受託者報酬
285,534 356,872
未払委託者報酬
15,775 19,743
その他未払費用
422,689 455,867
流動負債合計
422,689 455,867
負債合計
純資産の部
元本等
783,437,940 948,018,176
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 86,025,162 △ 188,883,198
6,743,390 18,497,630
（分配準備積立金）
697,412,778 759,134,978
元本等合計
697,412,778 759,134,978
純資産合計
697,835,467 759,590,845
負債純資産合計
223/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
4 10
受取利息
△ 51,264,801 △ 72,016,012
有価証券売買等損益
△ 51,264,797 △ 72,016,002
営業収益合計
営業費用
55 145
支払利息
83,879 151,015
受託者報酬
377,635 679,999
委託者報酬
20,821 37,601
その他費用
482,390 868,760
営業費用合計
△ 51,747,187 △ 72,884,762
営業利益又は営業損失（△）
△ 51,747,187 △ 72,884,762
経常利益又は経常損失（△）
△ 51,747,187 △ 72,884,762
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,145,903 △ 16,117,511
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 86,025,162
1,206,385 38,429,287
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,206,385 38,429,287
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
38,630,263 84,520,072
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
38,630,263 84,520,072
額
- -
分配金
△ 86,025,162 △ 188,883,198
期末剰余金又は期末欠損金（△）
224/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 783,437,940口 948,018,176口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 86,025,162円 188,883,198円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.8902円 1口当たり純資産額 0.8008円
（１万口当たりの純資産額8,902円） （１万口当たりの純資産額8,008円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（6,743,390円）、費用控除後、繰越欠損金補 （14,014,316円）、費用控除後、繰越欠損金
填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
金（1,038,767円）、および分配準備積立金 整金（5,528,741円）、および分配準備積立金
（0円）より、分配対象収益は7,782,157円 （4,483,314円）より、分配対象収益は
（１万口当たり99.33円）でありますが、分配 24,026,371円（１万口当たり253.44円）であ
を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
225/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
226/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
227/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △49,265,806円
合計 △49,265,806円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △57,854,960円
合計 △57,854,960円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 783,437,940円
期中追加設定元本額 818,677,926円 486,790,484円
期中一部解約元本額 36,239,986円 322,210,248円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 616,649,815 759,589,242
益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 759,589,242
合 計 759,589,242
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
228/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
49 18,432
金銭信託
1,440 653,638
コール・ローン
600,261,243 2,360,376,395
親投資信託受益証券
600,262,732 2,361,048,465
流動資産合計
600,262,732 2,361,048,465
資産合計
負債の部
流動負債
670,264
未払解約金 -
50,379 214,885
未払受託者報酬
226,851 967,158
未払委託者報酬
12,520 53,658
その他未払費用
289,750 1,905,965
流動負債合計
289,750 1,905,965
負債合計
純資産の部
元本等
590,998,190 2,277,862,745
元本
剰余金
8,974,792 81,279,755
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,228,982 72,447,605
（分配準備積立金）
599,972,982 2,359,142,500
元本等合計
599,972,982 2,359,142,500
純資産合計
600,262,732 2,361,048,465
負債純資産合計
229/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
7
受取利息 -
8,461,556 67,266,922
有価証券売買等損益
8,461,556 67,266,929
営業収益合計
営業費用
34 666
支払利息
67,569 352,125
受託者報酬
304,333 1,584,892
委託者報酬
16,757 87,900
その他費用
388,693 2,025,583
営業費用合計
8,072,863 65,241,346
営業利益又は営業損失（△）
8,072,863 65,241,346
経常利益又は経常損失（△）
8,072,863 65,241,346
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
125,724
△ 156,119
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
8,974,792
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
745,810 8,429,384
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,716
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
683,094 8,429,384
額
1,240,043
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,240,043
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
8,974,792 81,279,755
期末剰余金又は期末欠損金（△）
230/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 590,998,190口 2,277,862,745口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0152円 1口当たり純資産額 1.0357円
（１万口当たりの純資産額10,152円） （１万口当たりの純資産額10,357円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（6,117,979円）、費用控除後、繰越欠損金補 （36,037,589円）、費用控除後、繰越欠損金
填後の有価証券売買等損益（2,111,003円）、 補填後の有価証券売買等損益（29,078,033
収益調整金（745,810円）、および分配準備積 円）、収益調整金（28,426,309円）、および
立金（0円）より、分配対象収益は8,974,792 分配準備積立金（7,331,983円）より、分配対
円（１万口当たり151.86円）でありますが、 象収益は100,873,914円（１万口当たり442.84
分配を行っておりません。 円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。
231/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
232/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
233/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,664,947円
合計 8,664,947円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 67,393,698円
合計 67,393,698円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 590,998,190円
期中追加設定元本額 627,252,986円 1,885,666,023円
期中一部解約元本額 37,254,796円 198,801,468円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 1,139,837,935 2,360,376,395
益証券
親投資信託受益証券 小計 2,360,376,395
合 計 2,360,376,395
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
234/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
79,815 146,364
金銭信託
2,367,117 5,190,404
コール・ローン
479,327,529 444,388,464
親投資信託受益証券
17,271,026
派生商品評価勘定 -
492,022 859,652
未収入金
499,537,509 450,584,884
流動資産合計
499,537,509 450,584,884
資産合計
負債の部
流動負債
3,265,920
派生商品評価勘定 -
1,756,465
未払解約金 -
51,318 46,647
未払受託者報酬
410,810 373,491
未払委託者報酬
34,633 26,364
その他未払費用
496,761 5,468,887
流動負債合計
496,761 5,468,887
負債合計
純資産の部
元本等
675,330,314 632,054,433
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 176,289,566 △ 186,938,436
20,650,122 26,385,161
（分配準備積立金）
499,040,748 445,115,997
元本等合計
499,040,748 445,115,997
純資産合計
499,537,509 450,584,884
負債純資産合計
235/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
152 25
受取利息
31,632,702
有価証券売買等損益 △ 57,809,032
△ 101,199,947 △ 53,012,493
為替差損益
△ 159,008,827 △ 21,379,766
営業収益合計
営業費用
1,406 1,599
支払利息
116,012 88,417
受託者報酬
928,613 707,953
委託者報酬
48,325 32,327
その他費用
1,094,356 830,296
営業費用合計
△ 160,103,183 △ 22,210,062
営業利益又は営業損失（△）
△ 160,103,183 △ 22,210,062
経常利益又は経常損失（△）
△ 160,103,183 △ 22,210,062
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 35,417,397 △ 12,857,073
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 176,289,566
7,005,778 111,654,113
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,005,778 111,654,113
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
58,609,558 112,949,994
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
58,609,558 112,949,994
額
- -
分配金
△ 176,289,566 △ 186,938,436
期末剰余金又は期末欠損金（△）
236/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 675,330,314口 632,054,433口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 176,289,566円 186,938,436円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.7390円 1口当たり純資産額 0.7042円
（１万口当たりの純資産額7,390円） （１万口当たりの純資産額7,042円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
237/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（20,650,122円）、費用控除後、繰越欠損金 （16,735,736円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
整金（1,541,356円）、および分配準備積立金 整金（12,027,299円）、および分配準備積立
（0円）より、分配対象収益は22,191,478円 金（9,649,425円）より、分配対象収益は
（１万口当たり328.60円）でありますが、分 38,412,460円（１万口当たり607.74円）であ
配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
238/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
239/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △32,410,540円
合計 △32,410,540円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 27,794,488円
合計 27,794,488円
（デリバティブ取引に関する注記）
第1期（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 483,071,894 - 465,800,868 17,271,026
小計 483,071,894 - 465,800,868 17,271,026
合 計 483,071,894 - 465,800,868 17,271,026
第2期（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 439,200,405 - 442,466,325 △3,265,920
小計 439,200,405 - 442,466,325 △3,265,920
合 計 439,200,405 - 442,466,325 △3,265,920
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
240/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 500,000,000円 675,330,314円
期中追加設定元本額 533,256,409円 377,079,050円
期中一部解約元本額 357,926,095円 420,354,931円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 米ドル建て新興国債インデックス・ 451,064,215 444,388,464
益証券 マザーファンド
親投資信託受益証券 小計 444,388,464
合 計 444,388,464
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
241/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
171,464 741,615
金銭信託
5,085,197 26,299,442
コール・ローン
904,720,480 2,816,851,389
親投資信託受益証券
909,977,141 2,843,892,446
流動資産合計
909,977,141 2,843,892,446
資産合計
負債の部
流動負債
346,164
未払解約金 -
74,525 255,557
未払受託者報酬
596,556 2,044,810
未払委託者報酬
30,606 128,433
その他未払費用
701,687 2,774,964
流動負債合計
701,687 2,774,964
負債合計
純資産の部
元本等
1,002,416,303 2,933,626,484
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 93,140,849 △ 92,509,002
20,237,092 104,710,779
（分配準備積立金）
909,275,454 2,841,117,482
元本等合計
909,275,454 2,841,117,482
純資産合計
909,977,141 2,843,892,446
負債純資産合計
242/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
44 147
受取利息
157,789,609
△ 58,391,120
有価証券売買等損益
157,789,756
△ 58,391,076
営業収益合計
営業費用
1,118 7,991
支払利息
102,422 428,315
受託者報酬
820,215 3,427,283
委託者報酬
30,613 128,760
その他費用
954,368 3,992,349
営業費用合計
153,797,407
△ 59,345,444
営業利益又は営業損失（△）
153,797,407
△ 59,345,444
経常利益又は経常損失（△）
153,797,407
△ 59,345,444
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,964,036
△ 6,300,478
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 93,140,849
718,040 23,728,667
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
718,040 23,728,667
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
40,813,923 173,930,191
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
40,813,923 173,930,191
額
- -
分配金
△ 93,140,849 △ 92,509,002
期末剰余金又は期末欠損金（△）
243/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 1,002,416,303口 2,933,626,484口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 93,140,849円 92,509,002円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9071円 1口当たり純資産額 0.9685円
（１万口当たりの純資産額9,071円） （１万口当たりの純資産額9,685円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（20,237,092円）、費用控除後、繰越欠損金 （86,808,640円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
整金（3,172,940円）、および分配準備積立金 整金（57,883,015円）、および分配準備積立
（0円）より、分配対象収益は23,410,032円 金（17,902,139円）より、分配対象収益は
（１万口当たり233.54円）でありますが、分 162,593,794円（１万口当たり554.24円）であ
配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
244/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
245/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
246/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △56,248,529円
合計 △56,248,529円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 157,718,263円
合計 157,718,263円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 1,002,416,303円
期中追加設定元本額 1,072,795,109円 2,199,858,549円
期中一部解約元本額 71,378,806円 268,648,368円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 米ドル建て新興国債インデックス・ 2,859,167,062 2,816,851,389
益証券 マザーファンド
親投資信託受益証券 小計 2,816,851,389
合 計 2,816,851,389
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
247/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
7,586 20,726
金銭信託
224,980 734,976
コール・ローン
661,067,227 1,469,395,632
親投資信託受益証券
661,299,793 1,470,151,334
流動資産合計
661,299,793 1,470,151,334
資産合計
負債の部
流動負債
230,960 753,695
未払解約金
53,287 134,433
未払受託者報酬
279,932 705,986
未払委託者報酬
13,245 33,539
その他未払費用
577,424 1,627,653
流動負債合計
577,424 1,627,653
負債合計
純資産の部
元本等
677,494,848 1,569,794,081
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 16,772,479 △ 101,270,400
18,796,851 58,395,494
（分配準備積立金）
660,722,369 1,468,523,681
元本等合計
660,722,369 1,468,523,681
純資産合計
661,299,793 1,470,151,334
負債純資産合計
248/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
1 7
受取利息
18,677,808
△ 24,653,895
有価証券売買等損益
18,677,809
△ 24,653,888
営業収益合計
営業費用
55 617
支払利息
70,701 235,032
受託者報酬
371,505 1,234,336
委託者報酬
17,540 58,608
その他費用
459,801 1,528,593
営業費用合計
18,218,008
△ 26,182,481
営業利益又は営業損失（△）
18,218,008
△ 26,182,481
経常利益又は経常損失（△）
18,218,008
△ 26,182,481
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 578,843 △ 5,293,081
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 16,772,479
1,446,511 5,710,438
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,446,511 5,710,438
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
37,015,841 69,318,959
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,015,841 69,318,959
額
- -
分配金
△ 16,772,479 △ 101,270,400
期末剰余金又は期末欠損金（△）
249/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 677,494,848口 1,569,794,081口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 16,772,479円 101,270,400円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9752円 1口当たり純資産額 0.9355円
（１万口当たりの純資産額9,752円） （１万口当たりの純資産額9,355円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（12,292,024円）、費用控除後、繰越欠損金 （41,896,150円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（6,504,827 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
円）、収益調整金（1,527,709円）、および分 整金（32,811,077円）、および分配準備積立
配準備積立金（0円）より、分配対象収益は 金（16,499,344円）より、分配対象収益は
20,324,560円（１万口当たり300.00円）であ 91,206,571円（１万口当たり581.01円）であ
りますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
250/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
251/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
252/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 19,008,202円
合計 19,008,202円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △23,027,608円
合計 △23,027,608円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 677,494,848円
期中追加設定元本額 706,908,297円 1,039,940,827円
期中一部解約元本額 30,413,449円 147,641,594円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 Ｊリート・インデックス・マザー 554,844,856 1,469,395,632
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 1,469,395,632
合 計 1,469,395,632
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
253/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
1,199 67
金銭信託
35,562 2,366
コール・ローン
218,207,385 283,703,049
親投資信託受益証券
5,571,888 5,185
派生商品評価勘定
223,816,034 283,710,667
流動資産合計
223,816,034 283,710,667
資産合計
負債の部
流動負債
76,993 2,883,764
派生商品評価勘定
35,010
未払解約金 -
20,048 29,088
未払受託者報酬
120,507 174,692
未払委託者報酬
5,941 8,643
その他未払費用
258,499 3,096,187
流動負債合計
258,499 3,096,187
負債合計
純資産の部
元本等
237,495,753 340,490,086
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 13,938,218 △ 59,875,606
4,125,090 11,984,409
（分配準備積立金）
223,557,535 280,614,480
元本等合計
223,557,535 280,614,480
純資産合計
223,816,034 283,710,667
負債純資産合計
254/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
2 1
受取利息
13,638,972 483,754
有価証券売買等損益
△ 27,983,572 △ 29,167,832
為替差損益
△ 14,344,598 △ 28,684,077
営業収益合計
営業費用
133 321
支払利息
26,372 52,525
受託者報酬
158,536 315,560
委託者報酬
7,772 15,600
その他費用
192,813 384,006
営業費用合計
△ 14,537,411 △ 29,068,083
営業利益又は営業損失（△）
△ 14,537,411 △ 29,068,083
経常利益又は経常損失（△）
△ 14,537,411 △ 29,068,083
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,342,069 △ 10,558,018
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 13,938,218
9,511,881
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,511,881
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
742,876 36,939,204
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
276,658
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
466,218 36,939,204
額
- -
分配金
△ 13,938,218 △ 59,875,606
期末剰余金又は期末欠損金（△）
255/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 237,495,753口 340,490,086口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 13,938,218円 59,875,606円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9413円 1口当たり純資産額 0.8241円
（１万口当たりの純資産額9,413円） （１万口当たりの純資産額8,241円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
256/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（4,125,090円）、費用控除後、繰越欠損金補 （9,278,723円）、費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整 填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整
金（520,342円）、および分配準備積立金（0 金（4,432,332円）、および分配準備積立金
円）より、分配対象収益は4,645,432円（１万 （2,705,686円）より、分配対象収益は
口当たり195.60円）でありますが、分配を 16,416,741円（１万口当たり482.15円）であ
行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
257/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
258/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 12,419,075円
合計 12,419,075円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 6,175,195円
合計 6,175,195円
（デリバティブ取引に関する注記）
第1期（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 176,612,790 - 171,534,756 5,078,034
カナダ・ドル 3,896,278 - 3,834,466 61,812
オーストラリア・ド 13,387,888 - 13,445,161 △57,273
市場取引以
ル
外の取引
香港・ドル 3,179,400 - 3,081,429 97,971
シンガポール・ドル 7,052,495 - 6,956,007 96,488
イギリス・ポンド 11,601,383 - 11,499,867 101,516
ユーロ 7,301,538 - 7,185,191 116,347
小計 223,031,772 - 217,536,877 5,494,895
合 計 223,031,772 - 217,536,877 5,494,895
第2期（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 224,491,108 - 226,946,073 △2,454,965
カナダ・ドル 4,629,229 - 4,664,325 △35,096
オーストラリア・ド 18,106,579 - 18,151,195 △44,616
市場取引以
ル
外の取引
香港・ドル 3,582,335 - 3,631,775 △49,440
シンガポール・ドル 9,827,333 - 9,984,702 △157,369
イギリス・ポンド 13,195,031 - 13,236,333 △41,302
ユーロ 10,134,096 - 10,229,887 △95,791
小計 283,965,711 - 286,844,290 △2,878,579
259/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 283,965,711 - 286,844,290 △2,878,579
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 237,495,753円
期中追加設定元本額 251,217,041円 214,040,924円
期中一部解約元本額 14,721,288円 111,046,591円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 95,790,610 283,703,049
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 283,703,049
合 計 283,703,049
260/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
261/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
49 4,962
金銭信託
1,468 175,977
コール・ローン
705,500,328 1,708,763,533
親投資信託受益証券
705,501,845 1,708,944,472
流動資産合計
705,501,845 1,708,944,472
資産合計
負債の部
流動負債
178,963
未払解約金 -
56,178 150,883
未払受託者報酬
337,304 905,635
未払委託者報酬
16,779 45,204
その他未払費用
410,261 1,280,685
流動負債合計
410,261 1,280,685
負債合計
純資産の部
元本等
617,730,700 1,529,979,780
元本
剰余金
87,360,884 177,684,007
期末剰余金又は期末欠損金（△）
36,420,706 77,332,181
（分配準備積立金）
705,091,584 1,707,663,787
元本等合計
705,091,584 1,707,663,787
純資産合計
705,501,845 1,708,944,472
負債純資産合計
262/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
1 4
受取利息
38,572,392 26,035,705
有価証券売買等損益
38,572,393 26,035,709
営業収益合計
営業費用
47 500
支払利息
73,966 261,005
受託者報酬
444,050 1,566,521
委託者報酬
22,045 78,161
その他費用
540,108 1,906,187
営業費用合計
38,032,285 24,129,522
営業利益又は営業損失（△）
38,032,285 24,129,522
経常利益又は経常損失（△）
38,032,285 24,129,522
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,611,579
△ 10,370,223
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
87,360,884
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
53,447,598 75,530,726
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
53,447,598 75,530,726
額
2,507,420 19,707,348
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,507,420 19,707,348
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
87,360,884 177,684,007
期末剰余金又は期末欠損金（△）
263/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 617,730,700口 1,529,979,780口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1414円 1口当たり純資産額 1.1161円
（１万口当たりの純資産額11,414円） （１万口当たりの純資産額11,161円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（12,091,263円）、費用控除後、繰越欠損金 （46,263,645円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（24,329,443 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
円）、収益調整金（50,940,178円）、および 整金（100,351,826円）、および分配準備積立
分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は 金（31,068,536円）より、分配対象収益は
87,360,884円（１万口当たり1,414.22円）で 177,684,007円（１万口当たり1,161.35円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
264/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
265/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
266/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 38,283,380円
合計 38,283,380円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 31,816,654円
合計 31,816,654円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 617,730,700円
期中追加設定元本額 650,494,466円 1,088,596,448円
期中一部解約元本額 33,763,766円 176,347,368円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 576,953,619 1,708,763,533
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 1,708,763,533
合 計 1,708,763,533
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
267/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
7,843 19,429
金銭信託
232,589 689,014
コール・ローン
366,151,173 489,846,900
親投資信託受益証券
14,003,619 7,026
派生商品評価勘定
353,880 493,154
未収入金
380,749,104 491,055,523
流動資産合計
380,749,104 491,055,523
資産合計
負債の部
流動負債
769,818 6,215,920
派生商品評価勘定
34,255
未払解約金 -
37,634 51,597
未払受託者報酬
301,448 413,058
未払委託者報酬
14,602 27,841
その他未払費用
1,157,757 6,708,416
流動負債合計
1,157,757 6,708,416
負債合計
純資産の部
元本等
409,945,460 503,479,615
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 30,354,113 △ 19,132,508
6,867,193
-
（分配準備積立金）
379,591,347 484,347,107
元本等合計
379,591,347 484,347,107
純資産合計
380,749,104 491,055,523
負債純資産合計
268/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
4 7
受取利息
42,819,222 71,661,179
有価証券売買等損益
△ 58,529,861 △ 53,924,747
為替差損益
17,736,439
△ 15,710,635
営業収益合計
営業費用
31 193
支払利息
49,102 93,329
受託者報酬
393,680 747,250
委託者報酬
28,242 33,781
その他費用
471,055 874,553
営業費用合計
16,861,886
△ 16,181,690
営業利益又は営業損失（△）
16,861,886
△ 16,181,690
経常利益又は経常損失（△）
16,861,886
△ 16,181,690
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 118,465 △ 770,450
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 30,354,113
625,586 12,941,522
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
625,586 12,941,522
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
14,916,474 19,352,253
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,916,474 19,352,253
額
- -
分配金
△ 30,354,113 △ 19,132,508
期末剰余金又は期末欠損金（△）
269/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 409,945,460口 503,479,615口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 30,354,113円 19,132,508円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9260円 1口当たり純資産額 0.9620円
（１万口当たりの純資産額9,260円） （１万口当たりの純資産額9,620円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
270/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益（0円）、収益調整金（0 価証券売買等損益（6,867,193円）、収益調整
円）、および分配準備積立金（0円）より、分 金（0円）、および分配準備積立金（0円）よ
配対象収益は0円（１万口当たり0.00円）であ り、分配対象収益は6,867,193円（１万口当た
りますが、分配を行っておりません。 り136.39円）でありますが、分配を行ってお
りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
271/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
272/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 31,599,645円
合計 31,599,645円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 58,338,757円
合計 58,338,757円
（デリバティブ取引に関する注記）
第1期（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 19,337,934 - 18,568,116 △769,818
市場取引以
小計 19,337,934 - 18,568,116 △769,818
外の取引
売建
アメリカ・ドル 387,275,801 - 373,272,182 14,003,619
小計 387,275,801 - 373,272,182 14,003,619
合 計 406,613,735 - 391,840,298 13,233,801
第2期（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 477,586,537 - 483,795,431 △6,208,894
小計 477,586,537 - 483,795,431 △6,208,894
合 計 477,586,537 - 483,795,431 △6,208,894
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
273/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 409,945,460円
期中追加設定元本額 430,017,114円 262,998,864円
期中一部解約元本額 21,071,654円 169,464,709円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 ゴールド・インデックス・マザー 363,900,825 489,846,900
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 489,846,900
合 計 489,846,900
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
274/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2022年 8月 1日現在） （2023年 7月31日現在）
資産の部
流動資産
16,038 53,674
金銭信託
475,640 1,903,412
コール・ローン
1,658,999,025 4,807,402,680
親投資信託受益証券
1,400,200 4,268,637
未収入金
1,660,890,903 4,813,628,403
流動資産合計
1,660,890,903 4,813,628,403
資産合計
負債の部
流動負債
427,458 1,891,390
未払解約金
148,922 448,545
未払受託者報酬
1,191,612 3,588,642
未払委託者報酬
58,457 224,679
その他未払費用
1,826,449 6,153,256
流動負債合計
1,826,449 6,153,256
負債合計
純資産の部
元本等
1,448,204,617 3,581,248,271
元本
剰余金
210,859,837 1,226,226,876
期末剰余金又は期末欠損金（△）
128,553,284 622,994,674
（分配準備積立金）
1,659,064,454 4,807,475,147
元本等合計
1,659,064,454 4,807,475,147
純資産合計
1,660,890,903 4,813,628,403
負債純資産合計
275/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年 8月 3日 自 2022年 8月 2日
至 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日
営業収益
2 13
受取利息
141,139,473 539,982,346
有価証券売買等損益
141,139,475 539,982,359
営業収益合計
営業費用
128 1,401
支払利息
195,303 749,370
受託者報酬
1,563,164 5,995,489
委託者報酬
58,457 224,689
その他費用
1,817,052 6,970,949
営業費用合計
139,322,423 533,011,410
営業利益又は営業損失（△）
139,322,423 533,011,410
経常利益又は経常損失（△）
139,322,423 533,011,410
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,772,754 25,695,052
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
210,859,837
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
84,079,652 560,355,962
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
84,079,652 560,355,962
額
1,769,484 52,305,281
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,769,484 52,305,281
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
210,859,837 1,226,226,876
期末剰余金又は期末欠損金（△）
276/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 1,448,204,617口 3,581,248,271口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1456円 1口当たり純資産額 1.3424円
（１万口当たりの純資産額11,456円） （１万口当たりの純資産額13,424円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年8月3日 自 2022年8月2日
項 目
至 2022年8月1日 至 2023年7月31日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益（128,553,284円）、収益調 価証券売買等損益（507,331,187円）、収益調
整金（82,311,041円）、および分配準備積立 整金（603,250,286円）、および分配準備積立
金（0円）より、分配対象収益は210,864,325 金（115,663,487円）より、分配対象収益は
円（１万口当たり1,456.04円）であります 1,226,244,960円（１万口当たり3,424.07円）
が、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
277/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
278/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2021年8月3日 至 2022年8月1日）
279/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 136,506,125円
合計 136,506,125円
第2期（自 2022年8月2日 至 2023年7月31日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 532,535,547円
合計 532,535,547円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
期首元本額 1,000,000円 1,448,204,617円
期中追加設定元本額 1,530,395,090円 2,431,110,301円
期中一部解約元本額 83,190,473円 298,066,647円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 ゴールド・インデックス・マザー 3,571,356,274 4,807,402,680
益証券 ファンド
親投資信託受益証券 小計 4,807,402,680
合 計 4,807,402,680
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「日興ＦＷＳ・日本株インデックス」、「日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）」、
「日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為
280/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・日本債
インデックス」、「日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・先進国債
イ ンデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）」、「日
興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス」、「日
興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替
ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）」および「日興ＦＷＳ・ゴールド（為替
ヘッジなし）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マ
ザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－Ｂ
ＰＩ）マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マ
ザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・
マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」および「ゴールド・インデックス・
マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 79,536,074 134,108,098
コール・ローン 2,358,837,044 4,755,797,227
株式 212,510,660,160 266,719,195,530
派生商品評価勘定 15,848,200 76,951,700
未収入金 - 911,770,933
未収配当金 312,581,957 361,452,374
前払金 15,640,000 -
差入委託証拠金 112,200,000 112,500,000
流動資産合計
215,405,303,435 273,071,775,862
資産合計
215,405,303,435 273,071,775,862
負債の部
流動負債
前受金 - 30,255,000
未払金 - 3,185,922,875
未払解約金 182,960,917 113,282,626
その他未払費用 10,071 16,012
流動負債合計
182,970,988 3,329,476,513
負債合計
182,970,988 3,329,476,513
純資産の部
元本等
元本 64,701,881,641 66,616,435,931
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 150,520,450,806 203,125,863,418
元本等合計
215,222,332,447 269,742,299,349
純資産合計
215,222,332,447 269,742,299,349
負債純資産合計
215,405,303,435 273,071,775,862
281/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 64,701,881,641口 66,616,435,931口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.3264円 1口当たり純資産額 4.0492円
（１万口当たりの純資産額33,264円） （１万口当たりの純資産額40,492円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式を組み入れております。
282/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
283/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0409月 2,689,641,800 - 2,705,490,000 15,848,200
小計 2,689,641,800 - 2,705,490,000 15,848,200
合 計 2,689,641,800 - 2,705,490,000 15,848,200
（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0509月 3,483,358,300 - 3,560,310,000 76,951,700
小計 3,483,358,300 - 3,560,310,000 76,951,700
合 計 3,483,358,300 - 3,560,310,000 76,951,700
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
284/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 61,200,724,965円
同期中における追加設定元本額 11,767,031,486円
同期中における一部解約元本額 8,265,874,810円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,573,090,801円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,004,663,066円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,610,963,182円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,537,445,009円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 123,076,527円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,516,917円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 19,787,928円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 62,765,654円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 164,455,970円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 144,990,932円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 258,828,264円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,450,073,440円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 20,759,518,567円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 248,448,491円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 303,821,509円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 196,873,415円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 35,615,877円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 188,415,610円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 173,706,323円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 621,999,724円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 343,048,809円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 391,665,566円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 44,825,074円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 734,157,443円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 38,614,587円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 184,340,098円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 174,426,464円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,502,614円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 841,851,714円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 13,445,845円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,663,979,908円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 13,143,735円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 87,961,192円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,655,765,464円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,580,942,741円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,930,118,160円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 38,205,939円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 155,884,619円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 714,123,301円
285/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 46,213,392円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 254,234,553円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 800,284,752円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 584,992,310円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,804,290,327円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 372,784円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 40,445,248円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 45,792,382円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 34,436,924円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,874,370円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 108,886,518円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 241,137,387円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 57,601,073円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,288,518円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,593,251円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 43,263,100円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 582,844,403円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 176,594,530円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 211,396,741円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 98,339,458円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 134,762,191円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 51,649,054円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 41,352,519円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 28,748,353円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 36,764,193円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 101,723,766円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 16,939,065円
合 計 64,701,881,641円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 64,701,881,641円
同期中における追加設定元本額 10,913,169,665円
同期中における一部解約元本額 8,998,615,375円
2023年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,585,474,863円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,017,444,034円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,558,947,036円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,640,671,288円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 140,285,574円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 3,566,971円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 16,075,057円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 57,143,495円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 158,335,813円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 147,855,687円
286/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 267,808,680円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,262,450,976円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 24,779,560,028円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 206,078,891円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 265,919,821円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 163,837,668円
イオン・バランス戦略ファンド 63,438,819円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 47,732,916円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 201,615,787円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 187,979,221円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 726,550,871円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 416,757,011円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 484,333,865円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 54,013,423円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 1,036,428,256円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 40,910,558円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 232,285,420円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 231,570,276円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 6,196,044円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 1,797,110,647円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 44,229,055円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 45,997円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 52,024円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 62,482円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 74,595円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 74,595円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 161,748円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 1,679,703円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 8,036,570円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 4,058,997円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 3,448,112円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,273,042,518円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,897,840円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 52,482,058円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,117,086,962円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,248,922,332円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 4,817,541,607円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 32,141,924円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 115,288,114円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 610,683,148円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 36,747,614円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 207,141,685円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 670,613,844円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 460,706,939円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,383,987,953円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 322,605円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 29,696,561円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 34,236,894円
287/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 26,686,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,763,580円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 78,189,555円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 190,369,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 41,230,687円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 33,467,552円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 6,965,317円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 34,364,962円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 437,117,799円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 155,160,254円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 164,200,244円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 72,376,115円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 63,167,093円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 34,552,675円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 70,684,697円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 43,025,664円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 68,683,765円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 79,796,249円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 12,295,634円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 29,494,623円
合 計 66,616,435,931円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 4,100 3,755.000 15,395,500
ニッスイ 112,200 676.600 75,914,520
マルハニチロ 16,500 2,467.000 40,705,500
雪国まいたけ 10,700 925.000 9,897,500
カネコ種苗 4,700 1,448.000 6,805,600
サカタのタネ 12,800 3,995.000 51,136,000
ホクト 9,900 1,862.000 18,433,800
住石ホールディングス 14,400 344.000 4,953,600
日鉄鉱業 4,500 5,080.000 22,860,000
三井松島ホールディングス 5,400 2,661.000 14,369,400
ＩＮＰＥＸ 418,200 1,832.500 766,351,500
石油資源開発 12,900 4,880.000 62,952,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,400 2,360.000 12,744,000
ショーボンドホールディングス 15,400 5,773.000 88,904,200
ミライト・ワン 37,200 1,825.000 67,890,000
タマホーム 7,200 3,505.000 25,236,000
288/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本アクア 5,200 904.000 4,700,800
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 23,100 198.000 4,573,800
安藤・間 64,500 1,137.000 73,336,500
東急建設 32,000 769.000 24,608,000
コムシスホールディングス 37,500 2,840.500 106,518,750
ビーアールホールディングス 21,600 402.000 8,683,200
高松コンストラクショングループ 7,200 2,700.000 19,440,000
東建コーポレーション 3,100 7,490.000 23,219,000
ヤマウラ 6,800 1,174.000 7,983,200
オリエンタル白石 44,000 311.000 13,684,000
大成建設 74,000 5,386.000 398,564,000
大林組 282,500 1,314.500 371,346,250
清水建設 234,200 979.600 229,422,320
飛島建設 9,600 1,373.000 13,180,800
長谷工コーポレーション 81,200 1,850.500 150,260,600
松井建設 7,300 755.000 5,511,500
錢高組 1,500 3,230.000 4,845,000
鹿島建設 175,300 2,246.000 393,723,800
不動テトラ 5,500 1,890.000 10,395,000
鉄建建設 6,700 2,042.000 13,681,400
西松建設 13,600 3,704.000 50,374,400
三井住友建設 65,200 377.000 24,580,400
大豊建設 3,500 3,975.000 13,912,500
奥村組 12,600 4,250.000 53,550,000
東鉄工業 10,600 2,722.000 28,853,200
淺沼組 6,400 3,490.000 22,336,000
戸田建設 97,800 791.600 77,418,480
熊谷組 13,100 3,220.000 42,182,000
北野建設 1,900 3,085.000 5,861,500
矢作建設工業 11,000 1,340.000 14,740,000
ピーエス三菱 10,900 794.000 8,654,600
日本ハウスホールディングス 18,200 370.000 6,734,000
新日本建設 11,100 1,267.000 14,063,700
東亜道路工業 3,300 4,805.000 15,856,500
日本道路 1,700 9,610.000 16,337,000
東亜建設工業 7,000 3,245.000 22,715,000
日本国土開発 24,100 610.000 14,701,000
若築建設 3,700 3,115.000 11,525,500
東洋建設 25,800 1,080.000 27,864,000
五洋建設 112,000 771.300 86,385,600
世紀東急工業 10,800 1,444.000 15,595,200
福田組 3,000 4,985.000 14,955,000
住友林業 68,100 3,429.000 233,514,900
日本基礎技術 7,500 500.000 3,750,000
巴コーポレーション 11,500 532.000 6,118,000
大和ハウス工業 218,900 3,862.000 845,391,800
ライト工業 14,100 2,059.000 29,031,900
積水ハウス 239,700 2,899.000 694,890,300
289/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日特建設 8,100 1,146.000 9,282,600
ユアテック 17,000 883.000 15,011,000
日本リーテック 7,300 1,423.000 10,387,900
四電工 3,400 2,338.000 7,949,200
中電工 11,000 2,330.000 25,630,000
関電工 42,100 1,246.000 52,456,600
きんでん 55,600 1,960.000 108,976,000
東京エネシス 8,700 993.000 8,639,100
トーエネック 2,800 3,755.000 10,514,000
住友電設 7,400 3,165.000 23,421,000
日本電設工業 12,900 2,148.000 27,709,200
エクシオグループ 35,700 2,955.500 105,511,350
新日本空調 4,400 2,385.000 10,494,000
九電工 19,300 4,099.000 79,110,700
三機工業 16,600 1,545.000 25,647,000
日揮ホールディングス 78,200 1,991.000 155,696,200
中外炉工業 3,300 2,055.000 6,781,500
ヤマト 7,000 916.000 6,412,000
太平電業 4,900 4,445.000 21,780,500
高砂熱学工業 18,700 2,565.000 47,965,500
三晃金属工業 1,300 4,570.000 5,941,000
朝日工業社 3,500 2,456.000 8,596,000
明星工業 14,400 981.000 14,126,400
大氣社 8,900 4,230.000 37,647,000
ダイダン 5,200 2,975.000 15,470,000
日比谷総合設備 6,500 2,251.000 14,631,500
テスホールディングス 16,500 575.000 9,487,500
インフロニア・ホールディングス 82,900 1,383.500 114,692,150
東洋エンジニアリング 11,100 650.000 7,215,000
レイズネクスト 11,400 1,456.000 16,598,400
ニップン 20,000 1,866.000 37,320,000
日清製粉グループ本社 72,600 1,764.000 128,066,400
日東富士製粉 1,700 4,900.000 8,330,000
昭和産業 6,200 2,745.000 17,019,000
鳥越製粉 10,700 631.000 6,751,700
中部飼料 10,900 1,095.000 11,935,500
フィード・ワン 12,600 768.000 9,676,800
日本甜菜製糖 5,200 1,949.000 10,134,800
ＤＭ三井製糖ホールディングス 7,600 2,851.000 21,667,600
ウェルネオシュガー 4,700 2,083.000 9,790,100
森永製菓 14,500 4,623.000 67,033,500
中村屋 2,800 3,100.000 8,680,000
江崎グリコ 22,300 3,760.000 83,848,000
井村屋グループ 4,600 2,280.000 10,488,000
不二家 5,300 2,395.000 12,693,500
山崎製パン 53,100 2,052.000 108,961,200
モロゾフ 2,700 3,650.000 9,855,000
亀田製菓 5,000 4,365.000 21,825,000
290/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
寿スピリッツ 8,400 10,810.000 90,804,000
カルビー 36,200 2,761.500 99,966,300
森永乳業 14,400 4,797.000 69,076,800
六甲バター 6,000 1,325.000 7,950,000
ヤクルト本社 56,700 7,899.000 447,873,300
明治ホールディングス 96,700 3,288.000 317,949,600
雪印メグミルク 18,800 1,961.000 36,866,800
プリマハム 10,300 2,217.000 22,835,100
日本ハム 30,600 4,104.000 125,582,400
丸大食品 8,300 1,539.000 12,773,700
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,700 3,350.000 29,145,000
柿安本店 3,200 2,342.000 7,494,400
伊藤ハム米久ホールディングス 57,200 722.000 41,298,400
サッポロホールディングス 26,000 3,750.000 97,500,000
アサヒグループホールディングス 183,500 5,595.000 1,026,682,500
キリンホールディングス 336,300 2,102.500 707,070,750
宝ホールディングス 53,300 1,251.500 66,704,950
オエノンホールディングス 25,900 350.000 9,065,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール 61,300 1,639.500 100,501,350
ディングス
ライフドリンク カンパニー 1,500 3,395.000 5,092,500
サントリー食品インターナショナル 55,800 5,061.000 282,403,800
ダイドーグループホールディングス 4,300 5,170.000 22,231,000
伊藤園 26,700 4,065.000 108,535,500
キーコーヒー 8,400 2,076.000 17,438,400
日清オイリオグループ 10,900 3,820.000 41,638,000
不二製油グループ本社 18,200 2,005.500 36,500,100
かどや製油 1,800 3,450.000 6,210,000
Ｊ－オイルミルズ 8,100 1,694.000 13,721,400
キッコーマン 52,600 8,184.000 430,478,400
味の素 191,900 5,537.000 1,062,550,300
ブルドックソース 4,300 2,077.000 8,931,100
キユーピー 42,100 2,307.500 97,145,750
ハウス食品グループ本社 24,000 3,285.000 78,840,000
カゴメ 36,500 3,170.000 115,705,000
焼津水産化学工業 5,500 836.000 4,598,000
アリアケジャパン 6,900 5,183.000 35,762,700
エバラ食品工業 2,600 2,955.000 7,683,000
ニチレイ 36,200 3,249.000 117,613,800
東洋水産 40,000 5,889.000 235,560,000
イートアンドホールディングス 3,900 2,126.000 8,291,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,134.000 6,577,200
日清食品ホールディングス 27,900 12,000.000 334,800,000
永谷園ホールディングス 4,200 2,166.000 9,097,200
フジッコ 7,500 1,891.000 14,182,500
ロック・フィールド 8,700 1,499.000 13,041,300
日本たばこ産業 486,700 3,153.000 1,534,565,100
ケンコーマヨネーズ 6,000 1,317.000 7,902,000
291/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わらべや日洋ホールディングス 6,200 2,737.000 16,969,400
なとり 5,300 1,964.000 10,409,200
ファーマフーズ 11,400 1,676.000 19,106,400
ユーグレナ 51,500 880.000 45,320,000
紀文食品 7,100 1,081.000 7,675,100
ピックルスホールディングス 5,200 1,250.000 6,500,000
ミヨシ油脂 5,200 1,040.000 5,408,000
理研ビタミン 7,200 2,076.000 14,947,200
片倉工業 8,800 1,616.000 14,220,800
グンゼ 5,800 4,470.000 25,926,000
東洋紡 35,000 1,084.000 37,940,000
ユニチカ 30,500 234.000 7,137,000
富士紡ホールディングス 3,400 3,765.000 12,801,000
倉敷紡績 6,300 2,345.000 14,773,500
シキボウ 6,100 1,037.000 6,325,700
日本毛織 21,000 1,207.000 25,347,000
帝国繊維 9,200 1,697.000 15,612,400
帝人 77,300 1,519.000 117,418,700
東レ 541,600 795.200 430,680,320
ダイニック 6,300 787.000 4,958,100
セーレン 15,500 2,453.000 38,021,500
小松マテーレ 13,300 749.000 9,961,700
ワコールホールディングス 15,300 3,092.000 47,307,600
ホギメディカル 10,900 3,115.000 33,953,500
ＴＳＩホールディングス 27,700 721.000 19,971,700
ワールド 10,800 1,759.000 18,997,200
三陽商会 2,800 2,047.000 5,731,600
オンワードホールディングス 53,900 573.000 30,884,700
ルックホールディングス 2,600 2,725.000 7,085,000
ゴールドウイン 14,300 11,670.000 166,881,000
デサント 13,900 4,120.000 57,268,000
特種東海製紙 3,900 3,380.000 13,182,000
王子ホールディングス 337,000 561.000 189,057,000
日本製紙 42,500 1,381.000 58,692,500
北越コーポレーション 51,900 861.000 44,685,900
大王製紙 36,700 1,221.500 44,829,050
レンゴー 74,400 905.500 67,369,200
トーモク 5,400 2,221.000 11,993,400
ザ・パック 6,200 3,320.000 20,584,000
北の達人コーポレーション 37,100 242.000 8,978,200
クラレ 125,400 1,429.500 179,259,300
旭化成 502,900 968.400 487,008,360
レゾナック・ホールディングス 77,500 2,324.500 180,148,750
住友化学 595,400 438.100 260,844,740
住友精化 3,400 4,650.000 15,810,000
日産化学 38,000 6,381.000 242,478,000
ラサ工業 3,500 2,148.000 7,518,000
クレハ 6,800 8,490.000 57,732,000
292/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
多木化学 3,100 4,135.000 12,818,500
テイカ 5,800 1,494.000 8,665,200
石原産業 14,500 1,371.000 19,879,500
片倉コープアグリ 2,900 1,273.000 3,691,700
日本曹達 8,600 5,340.000 45,924,000
東ソー 106,800 1,856.500 198,274,200
トクヤマ 26,000 2,442.500 63,505,000
セントラル硝子 13,000 3,085.000 40,105,000
東亞合成 40,100 1,346.500 53,994,650
大阪ソーダ 4,800 5,780.000 27,744,000
関東電化工業 15,900 948.000 15,073,200
デンカ 29,300 2,805.500 82,201,150
信越化学工業 672,100 4,679.000 3,144,755,900
堺化学工業 6,100 1,983.000 12,096,300
第一稀元素化学工業 7,800 973.000 7,589,400
エア・ウォーター 75,900 2,000.000 151,800,000
日本酸素ホールディングス 78,400 3,432.000 269,068,800
日本化学工業 3,000 1,957.000 5,871,000
日本パーカライジング 38,500 1,111.000 42,773,500
高圧ガス工業 12,100 774.000 9,365,400
四国化成ホールディングス 9,700 1,417.000 13,744,900
戸田工業 2,100 2,183.000 4,584,300
ステラ ケミファ 4,800 3,125.000 15,000,000
保土谷化学工業 2,400 3,430.000 8,232,000
日本触媒 12,200 5,467.000 66,697,400
大日精化工業 5,600 2,224.000 12,454,400
カネカ 18,100 4,182.000 75,694,200
三菱瓦斯化学 59,600 2,128.500 126,858,600
三井化学 66,300 4,080.000 270,504,000
ＪＳＲ 75,500 4,072.000 307,436,000
東京応化工業 13,300 8,965.000 119,234,500
大阪有機化学工業 6,400 2,634.000 16,857,600
三菱ケミカルグループ 543,900 849.500 462,043,050
ＫＨネオケム 13,300 2,323.000 30,895,900
ダイセル 117,700 1,316.000 154,893,200
住友ベークライト 11,800 6,177.000 72,888,600
積水化学工業 163,400 2,159.000 352,780,600
日本ゼオン 48,200 1,531.000 73,794,200
アイカ工業 20,100 3,376.000 67,857,600
ＵＢＥ 41,000 2,593.500 106,333,500
積水樹脂 11,200 2,232.000 24,998,400
タキロンシーアイ 17,300 577.000 9,982,100
旭有機材 5,400 4,405.000 23,787,000
ニチバン 5,500 2,028.000 11,154,000
リケンテクノス 17,200 684.000 11,764,800
大倉工業 4,000 2,391.000 9,564,000
群栄化学工業 2,000 3,075.000 6,150,000
ミライアル 2,700 1,546.000 4,174,200
293/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイキョーニシカワ 17,900 791.000 14,158,900
森六ホールディングス 4,300 2,097.000 9,017,100
恵和 5,300 1,109.000 5,877,700
日本化薬 61,100 1,310.500 80,071,550
カーリットホールディングス 8,700 829.000 7,212,300
日本精化 4,500 2,925.000 13,162,500
扶桑化学工業 7,300 4,475.000 32,667,500
トリケミカル研究所 10,700 2,635.000 28,194,500
ＡＤＥＫＡ 27,900 2,877.500 80,282,250
日油 24,900 6,131.000 152,661,900
新日本理化 15,600 240.000 3,744,000
ハリマ化成グループ 5,800 846.000 4,906,800
花王 184,500 5,402.000 996,669,000
第一工業製薬 3,300 1,756.000 5,794,800
石原ケミカル 3,900 1,636.000 6,380,400
三洋化成工業 4,600 4,325.000 19,895,000
有機合成薬品工業 4,700 301.000 1,414,700
大日本塗料 10,800 961.000 10,378,800
日本ペイントホールディングス 429,500 1,302.000 559,209,000
関西ペイント 67,100 2,329.000 156,275,900
中国塗料 13,800 1,231.000 16,987,800
日本特殊塗料 5,200 1,132.000 5,886,400
藤倉化成 11,900 462.000 5,497,800
太陽ホールディングス 11,800 2,657.000 31,352,600
ＤＩＣ 30,600 2,681.000 82,038,600
サカタインクス 17,600 1,224.000 21,542,400
東洋インキＳＣホールディングス 15,600 2,192.000 34,195,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,700 1,191.000 9,170,700
富士フイルムホールディングス 155,200 8,247.000 1,279,934,400
資生堂 169,000 6,230.000 1,052,870,000
ライオン 105,000 1,359.500 142,747,500
高砂香料工業 5,400 2,857.000 15,427,800
マンダム 17,500 1,428.000 24,990,000
ミルボン 12,000 5,115.000 61,380,000
ファンケル 35,200 2,490.000 87,648,000
コーセー 16,400 13,920.000 228,288,000
コタ 7,400 1,641.000 12,143,400
ポーラ・オルビスホールディングス 41,300 2,086.000 86,151,800
ノエビアホールディングス 7,200 5,420.000 39,024,000
新日本製薬 4,900 1,479.000 7,247,100
アクシージア 4,600 1,243.000 5,717,800
エステー 6,800 1,523.000 10,356,400
アグロ カネショウ 3,900 1,505.000 5,869,500
コニシ 13,400 2,277.000 30,511,800
長谷川香料 15,300 3,390.000 51,867,000
小林製薬 23,400 7,818.000 182,941,200
荒川化学工業 7,400 1,025.000 7,585,000
メック 6,500 3,530.000 22,945,000
294/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高純度化学 2,400 2,545.000 6,108,000
タカラバイオ 21,300 1,746.000 37,189,800
ＪＣＵ 8,900 3,380.000 30,082,000
新田ゼラチン 6,000 754.000 4,524,000
ＯＡＴアグリオ 2,700 2,014.000 5,437,800
デクセリアルズ 23,100 3,220.000 74,382,000
アース製薬 7,200 5,080.000 36,576,000
北興化学工業 9,600 884.000 8,486,400
大成ラミック 3,500 3,040.000 10,640,000
クミアイ化学工業 32,200 1,066.000 34,325,200
日本農薬 15,600 741.000 11,559,600
アキレス 5,600 1,522.000 8,523,200
有沢製作所 13,800 1,087.000 15,000,600
日東電工 58,600 10,100.000 591,860,000
レック 12,400 897.000 11,122,800
三光合成 11,700 628.000 7,347,600
きもと 21,600 195.000 4,212,000
藤森工業 6,100 3,570.000 21,777,000
前澤化成工業 5,700 1,530.000 8,721,000
未来工業 3,100 2,986.000 9,256,600
ＪＳＰ 5,800 1,881.000 10,909,800
エフピコ 15,400 2,994.000 46,107,600
天馬 6,300 2,636.000 16,606,800
信越ポリマー 14,400 1,410.000 20,304,000
東リ 20,000 356.000 7,120,000
ニフコ 29,100 4,230.000 123,093,000
バルカー 6,800 3,885.000 26,418,000
ユニ・チャーム 168,700 5,267.000 888,542,900
協和キリン 97,800 2,716.000 265,624,800
武田薬品工業 716,500 4,341.000 3,110,326,500
アステラス製薬 764,600 2,080.500 1,590,750,300
住友ファーマ 59,400 589.400 35,010,360
塩野義製薬 101,900 5,932.000 604,470,800
日本新薬 18,900 5,754.000 108,750,600
中外製薬 253,500 4,231.000 1,072,558,500
科研製薬 13,500 3,541.000 47,803,500
エーザイ 98,500 8,976.000 884,136,000
ロート製薬 78,500 3,030.000 237,855,000
小野薬品工業 156,000 2,601.500 405,834,000
久光製薬 18,000 4,542.000 81,756,000
持田製薬 9,000 3,305.000 29,745,000
参天製薬 146,900 1,242.000 182,449,800
扶桑薬品工業 3,000 2,062.000 6,186,000
ツムラ 25,200 2,645.500 66,666,600
キッセイ薬品工業 12,200 3,010.000 36,722,000
生化学工業 15,200 774.000 11,764,800
栄研化学 13,100 1,509.000 19,767,900
鳥居薬品 4,100 3,610.000 14,801,000
295/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＣＲファーマ 27,500 1,350.000 37,125,000
東和薬品 12,100 1,799.000 21,767,900
富士製薬工業 6,900 1,168.000 8,059,200
ゼリア新薬工業 11,000 2,327.000 25,597,000
そーせいグループ 26,500 1,814.000 48,071,000
第一三共 705,600 4,347.000 3,067,243,200
杏林製薬 16,600 1,773.000 29,431,800
大幸薬品 17,600 352.000 6,195,200
ダイト 5,800 2,340.000 13,572,000
大塚ホールディングス 170,500 5,225.000 890,862,500
大正製薬ホールディングス 18,100 5,487.000 99,314,700
ペプチドリーム 39,200 1,807.500 70,854,000
あすか製薬ホールディングス 8,500 1,560.000 13,260,000
サワイグループホールディングス 18,400 3,545.000 65,228,000
日本コークス工業 83,300 111.000 9,246,300
ニチレキ 9,400 2,162.000 20,322,800
ユシロ化学工業 7,300 1,205.000 8,796,500
富士石油 22,100 299.000 6,607,900
出光興産 89,500 3,000.000 268,500,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,370,400 515.400 706,304,160
コスモエネルギーホールディングス 32,000 4,401.000 140,832,000
横浜ゴム 42,200 3,183.000 134,322,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 45,900 1,922.000 88,219,800
ブリヂストン 238,000 5,893.000 1,402,534,000
住友ゴム工業 78,000 1,451.500 113,217,000
オカモト 4,500 3,950.000 17,775,000
フコク 4,600 1,602.000 7,369,200
ニッタ 7,800 3,245.000 25,311,000
住友理工 16,300 818.000 13,333,400
三ツ星ベルト 11,600 4,500.000 52,200,000
バンドー化学 12,700 1,460.000 18,542,000
日東紡績 9,400 2,774.000 26,075,600
ＡＧＣ 77,300 5,136.000 397,012,800
日本電気硝子 32,800 2,581.500 84,673,200
オハラ 6,500 1,403.000 9,119,500
住友大阪セメント 11,800 3,987.000 47,046,600
太平洋セメント 51,300 2,967.000 152,207,100
日本ヒューム 11,000 762.000 8,382,000
日本コンクリート工業 21,500 337.000 7,245,500
三谷セキサン 3,600 4,820.000 17,352,000
アジアパイルホールディングス 18,500 633.000 11,710,500
東海カーボン 74,100 1,263.000 93,588,300
日本カーボン 4,900 4,310.000 21,119,000
東洋炭素 5,500 5,690.000 31,295,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,200 5,540.000 23,268,000
ＴＯＴＯ 53,300 4,371.000 232,974,300
日本碍子 93,200 1,742.000 162,354,400
日本特殊陶業 61,300 3,002.000 184,022,600
296/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダントーホールディングス 6,000 744.000 4,464,000
ＭＡＲＵＷＡ 3,000 23,590.000 70,770,000
品川リフラクトリーズ 2,800 6,300.000 17,640,000
黒崎播磨 1,800 10,850.000 19,530,000
ヨータイ 6,900 1,560.000 10,764,000
東京窯業 13,600 348.000 4,732,800
フジミインコーポレーテッド 19,200 3,445.000 66,144,000
ニチアス 20,200 2,918.000 58,943,600
ニチハ 10,000 3,265.000 32,650,000
日本製鉄 372,700 3,246.000 1,209,784,200
神戸製鋼所 167,000 1,552.000 259,184,000
中山製鋼所 18,000 915.000 16,470,000
合同製鐵 4,400 3,980.000 17,512,000
ＪＦＥホールディングス 222,300 2,297.000 510,623,100
東京製鐵 23,300 1,718.000 40,029,400
共英製鋼 9,400 2,137.000 20,087,800
大和工業 13,700 6,789.000 93,009,300
東京鐵鋼 4,300 3,465.000 14,899,500
大阪製鐵 5,300 1,640.000 8,692,000
淀川製鋼所 8,800 3,405.000 29,964,000
中部鋼鈑 7,200 2,094.000 15,076,800
丸一鋼管 25,200 3,366.000 84,823,200
モリ工業 2,000 3,555.000 7,110,000
大同特殊鋼 10,400 6,085.000 63,284,000
日本冶金工業 6,200 4,355.000 27,001,000
山陽特殊製鋼 8,000 2,851.000 22,808,000
愛知製鋼 5,100 3,730.000 19,023,000
大平洋金属 6,100 1,661.000 10,132,100
新日本電工 50,900 289.000 14,710,100
栗本鐵工所 4,600 2,447.000 11,256,200
三菱製鋼 5,800 1,726.000 10,010,800
日本精線 1,300 4,785.000 6,220,500
新家工業 2,000 2,649.000 5,298,000
大紀アルミニウム工業所 12,100 1,549.000 18,742,900
日本軽金属ホールディングス 22,400 1,517.000 33,980,800
三井金属鉱業 24,200 3,358.000 81,263,600
東邦亜鉛 5,400 1,769.000 9,552,600
三菱マテリアル 55,800 2,541.000 141,787,800
住友金属鉱山 96,700 4,914.000 475,183,800
ＤＯＷＡホールディングス 18,900 4,588.000 86,713,200
古河機械金属 12,900 1,631.000 21,039,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,400 3,580.000 44,392,000
東邦チタニウム 15,300 2,027.000 31,013,100
ＵＡＣＪ 11,700 2,843.000 33,263,100
ＣＫサンエツ 2,200 4,280.000 9,416,000
古河電気工業 27,800 2,726.500 75,796,700
住友電気工業 288,300 1,820.000 524,706,000
フジクラ 89,900 1,187.000 106,711,300
297/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＷＣＣ 9,500 1,954.000 18,563,000
平河ヒューテック 5,200 1,766.000 9,183,200
リョービ 9,300 2,953.000 27,462,900
アーレスティ 8,500 728.000 6,188,000
ＡＲＥホールディングス 33,600 1,908.000 64,108,800
稲葉製作所 6,200 1,533.000 9,504,600
宮地エンジニアリンググループ 2,400 4,420.000 10,608,000
トーカロ 22,100 1,444.000 31,912,400
アルファ 4,600 1,272.000 5,851,200
ＳＵＭＣＯ 150,100 2,070.000 310,707,000
川田テクノロジーズ 2,300 5,800.000 13,340,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ 5,700 3,045.000 17,356,500
ジェイテックコーポレーション 1,200 2,297.000 2,756,400
信和 9,900 787.000 7,791,300
東洋製罐グループホールディングス 49,600 2,311.500 114,650,400
ホッカンホールディングス 5,500 1,407.000 7,738,500
横河ブリッジホールディングス 10,200 2,556.000 26,071,200
三和ホールディングス 76,700 1,932.000 148,184,400
文化シヤッター 23,500 1,102.000 25,897,000
三協立山 10,700 961.000 10,282,700
アルインコ 7,600 1,092.000 8,299,200
ＬＩＸＩＬ 121,000 1,817.500 219,917,500
ノーリツ 12,900 1,745.000 22,510,500
長府製作所 8,000 2,500.000 20,000,000
リンナイ 45,100 3,096.000 139,629,600
日東精工 12,800 605.000 7,744,000
岡部 14,100 724.000 10,208,400
ジーテクト 9,300 1,848.000 17,186,400
東プレ 14,300 1,635.000 23,380,500
高周波熱錬 13,700 1,057.000 14,480,900
東京製綱 5,700 1,288.000 7,341,600
パイオラックス 11,400 2,212.000 25,216,800
エイチワン 9,600 836.000 8,025,600
日本発条 73,800 1,137.000 83,910,600
立川ブラインド工業 4,500 1,267.000 5,701,500
三益半導体工業 6,300 2,972.000 18,723,600
日本製鋼所 22,400 2,955.000 66,192,000
三浦工業 34,000 3,582.000 121,788,000
タクマ 24,800 1,554.000 38,539,200
ツガミ 18,000 1,245.000 22,410,000
オークマ 8,000 7,202.000 57,616,000
芝浦機械 8,100 4,540.000 36,774,000
アマダ 128,600 1,397.500 179,718,500
アイダエンジニアリング 16,400 1,015.000 16,646,000
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 1,200 2,523.000 3,027,600
ＦＵＪＩ 35,100 2,599.500 91,242,450
牧野フライス製作所 8,900 5,690.000 50,641,000
オーエスジー 38,200 1,891.500 72,255,300
298/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
旭ダイヤモンド工業 23,100 899.000 20,766,900
ＤＭＧ森精機 49,000 2,413.500 118,261,500
ソディック 22,400 726.000 16,262,400
ディスコ 39,200 26,640.000 1,044,288,000
日東工器 4,400 1,934.000 8,509,600
日進工具 6,900 1,131.000 7,803,900
冨士ダイス 5,100 672.000 3,427,200
豊和工業 5,500 814.000 4,477,000
石川製作所 3,100 1,341.000 4,157,100
島精機製作所 13,500 1,942.000 26,217,000
オプトラン 13,300 2,355.000 31,321,500
ＮＣホールディングス 2,000 2,103.000 4,206,000
イワキ 6,300 1,450.000 9,135,000
フリュー 9,200 1,475.000 13,570,000
ヤマシンフィルタ 21,800 306.000 6,670,800
日阪製作所 8,800 928.000 8,166,400
やまびこ 13,300 1,551.000 20,628,300
野村マイクロ・サイエンス 2,700 6,290.000 16,983,000
平田機工 3,900 7,960.000 31,044,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 11,000 572.000 6,292,000
マルマエ 4,300 1,830.000 7,869,000
タツモ 4,700 2,499.000 11,745,300
ナブテスコ 50,900 3,010.000 153,209,000
三井海洋開発 10,400 1,493.000 15,527,200
レオン自動機 8,900 1,451.000 12,913,900
ＳＭＣ 26,400 74,150.000 1,957,560,000
ホソカワミクロン 5,700 3,530.000 20,121,000
ユニオンツール 3,400 3,290.000 11,186,000
瑞光 4,800 1,270.000 6,096,000
オイレス工業 11,100 1,937.000 21,500,700
日精エー・エス・ビー機械 3,400 4,095.000 13,923,000
サトーホールディングス 11,600 1,989.000 23,072,400
技研製作所 7,900 2,097.000 16,566,300
日本エアーテック 5,100 1,270.000 6,477,000
日精樹脂工業 6,900 1,009.000 6,962,100
ワイエイシイホールディングス 2,700 2,816.000 7,603,200
小松製作所 381,900 3,964.000 1,513,851,600
住友重機械工業 47,800 3,493.000 166,965,400
日立建機 32,300 4,257.000 137,501,100
日工 12,800 687.000 8,793,600
巴工業 3,800 2,921.000 11,099,800
井関農機 8,400 1,256.000 10,550,400
ＴＯＷＡ 8,200 2,677.000 21,951,400
ローツェ 4,200 11,110.000 46,662,000
クボタ 431,100 2,144.500 924,493,950
荏原実業 4,000 2,861.000 11,444,000
三菱化工機 2,900 2,756.000 7,992,400
月島ホールディングス 11,500 1,281.000 14,731,500
299/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
帝国電機製作所 5,900 2,643.000 15,593,700
新東工業 16,700 1,045.000 17,451,500
澁谷工業 8,000 2,628.000 21,024,000
アイチコーポレーション 11,500 897.000 10,315,500
小森コーポレーション 18,900 1,107.000 20,922,300
鶴見製作所 6,300 2,585.000 16,285,500
酒井重工業 1,400 5,200.000 7,280,000
荏原製作所 33,300 6,704.000 223,243,200
酉島製作所 7,600 1,888.000 14,348,800
北越工業 8,700 1,874.000 16,303,800
ダイキン工業 97,300 28,690.000 2,791,537,000
オルガノ 11,500 4,115.000 47,322,500
トーヨーカネツ 3,400 3,715.000 12,631,000
栗田工業 45,500 5,709.000 259,759,500
椿本チエイン 11,500 3,785.000 43,527,500
大同工業 6,300 753.000 4,743,900
木村化工機 8,700 732.000 6,368,400
アネスト岩田 14,100 1,172.000 16,525,200
ダイフク 125,700 3,035.000 381,499,500
サムコ 2,300 5,320.000 12,236,000
加藤製作所 4,300 1,139.000 4,897,700
タダノ 47,000 1,113.000 52,311,000
フジテック 28,600 3,652.000 104,447,200
ＣＫＤ 24,000 2,158.000 51,792,000
平和 27,200 2,408.000 65,497,600
理想科学工業 7,200 2,332.000 16,790,400
ＳＡＮＫＹＯ 16,000 6,012.000 96,192,000
日本金銭機械 9,600 1,116.000 10,713,600
マースグループホールディングス 5,100 3,015.000 15,376,500
フクシマガリレイ 5,900 5,040.000 29,736,000
ダイコク電機 4,700 4,085.000 19,199,500
竹内製作所 14,700 4,445.000 65,341,500
アマノ 23,100 3,228.000 74,566,800
ＪＵＫＩ 13,700 576.000 7,891,200
ジャノメ 9,400 647.000 6,081,800
マックス 10,500 2,660.000 27,930,000
グローリー 19,700 2,922.000 57,563,400
新晃工業 8,200 1,966.000 16,121,200
大和冷機工業 12,300 1,446.000 17,785,800
セガサミーホールディングス 65,500 3,108.000 203,574,000
リケン 3,500 3,335.000 11,672,500
ＴＰＲ 9,300 1,805.000 16,786,500
ツバキ・ナカシマ 20,300 821.000 16,666,300
ホシザキ 49,800 5,448.000 271,310,400
大豊工業 8,300 836.000 6,938,800
日本精工 148,600 918.900 136,548,540
ＮＴＮ 161,300 318.700 51,406,310
ジェイテクト 72,000 1,338.500 96,372,000
300/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不二越 6,300 3,835.000 24,160,500
日本トムソン 20,600 574.000 11,824,400
ＴＨＫ 46,700 2,845.000 132,861,500
ユーシン精機 7,700 735.000 5,659,500
前澤給装工業 6,300 1,179.000 7,427,700
イーグル工業 9,000 1,764.000 15,876,000
前澤工業 5,600 917.000 5,135,200
日本ピラー工業 7,800 4,450.000 34,710,000
キッツ 30,000 1,057.000 31,710,000
マキタ 101,400 3,987.000 404,281,800
日立造船 66,600 935.000 62,271,000
三菱重工業 142,500 6,731.000 959,167,500
ＩＨＩ 51,200 3,492.000 178,790,400
スター精密 15,100 1,769.000 26,711,900
日清紡ホールディングス 65,500 1,221.000 79,975,500
イビデン 46,700 8,626.000 402,834,200
コニカミノルタ 180,800 526.200 95,136,960
ブラザー工業 108,700 2,213.500 240,607,450
ミネベアミツミ 141,400 2,628.000 371,599,200
日立製作所 396,500 9,298.000 3,686,657,000
東芝 156,900 4,589.000 720,014,100
三菱電機 842,700 2,051.000 1,728,377,700
富士電機 49,400 6,418.000 317,049,200
東洋電機製造 5,000 974.000 4,870,000
安川電機 96,500 6,171.000 595,501,500
シンフォニア テクノロジー 9,100 1,722.000 15,670,200
明電舎 12,300 2,117.000 26,039,100
オリジン 3,500 1,310.000 4,585,000
山洋電気 3,600 7,200.000 25,920,000
デンヨー 6,500 2,182.000 14,183,000
ＰＨＣホールディングス 11,400 1,508.000 17,191,200
ソシオネクスト 11,600 16,820.000 195,112,000
東芝テック 12,200 4,125.000 50,325,000
芝浦メカトロニクス 1,500 23,750.000 35,625,000
マブチモーター 20,100 4,082.000 82,048,200
ニデック 198,400 8,453.000 1,677,075,200
トレックス・セミコンダクター 4,100 2,421.000 9,926,100
東光高岳 5,300 2,124.000 11,257,200
ダブル・スコープ 24,100 1,537.000 37,041,700
ダイヘン 7,200 5,480.000 39,456,000
ヤーマン 14,900 1,018.000 15,168,200
ＪＶＣケンウッド 74,800 469.000 35,081,200
ミマキエンジニアリング 9,000 954.000 8,586,000
Ｉ－ＰＥＸ 5,300 1,334.000 7,070,200
大崎電気工業 21,500 573.000 12,319,500
オムロン 74,600 7,622.000 568,601,200
日東工業 10,900 3,635.000 39,621,500
ＩＤＥＣ 12,000 3,020.000 36,240,000
301/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,600 2,856.500 75,982,900
メルコホールディングス 2,200 3,195.000 7,029,000
日本電気 115,300 7,183.000 828,199,900
富士通 81,300 18,385.000 1,494,700,500
沖電気工業 37,500 897.000 33,637,500
電気興業 3,700 2,417.000 8,942,900
サンケン電気 7,600 14,500.000 110,200,000
アイホン 5,000 2,502.000 12,510,000
ルネサスエレクトロニクス 532,100 2,755.500 1,466,201,550
セイコーエプソン 104,400 2,332.500 243,513,000
ワコム 61,500 605.000 37,207,500
アルバック 19,200 6,095.000 117,024,000
アクセル 2,800 1,612.000 4,513,600
ＥＩＺＯ 5,900 5,050.000 29,795,000
日本信号 18,200 1,019.000 18,545,800
京三製作所 19,500 529.000 10,315,500
能美防災 11,000 1,725.000 18,975,000
ホーチキ 6,600 1,804.000 11,906,400
エレコム 19,300 1,530.000 29,529,000
パナソニック ホールディングス 963,100 1,760.000 1,695,056,000
シャープ 98,000 845.000 82,810,000
アンリツ 57,300 1,119.000 64,118,700
富士通ゼネラル 23,100 2,968.500 68,572,350
ソニーグループ 571,200 13,315.000 7,605,528,000
ＴＤＫ 128,900 5,437.000 700,829,300
帝国通信工業 4,000 1,663.000 6,652,000
タムラ製作所 35,500 616.000 21,868,000
アルプスアルパイン 72,400 1,255.500 90,898,200
日本電波工業 10,200 1,204.000 12,280,800
鈴木 5,500 925.000 5,087,500
メイコー 8,800 2,821.000 24,824,800
日本トリム 2,200 3,250.000 7,150,000
ローランド ディー．ジー． 4,500 3,560.000 16,020,000
フォスター電機 8,700 904.000 7,864,800
ＳＭＫ 2,500 2,667.000 6,667,500
ヨコオ 6,800 1,835.000 12,478,000
ホシデン 19,000 1,837.000 34,903,000
ヒロセ電機 13,300 17,990.000 239,267,000
日本航空電子工業 16,500 2,885.000 47,602,500
ＴＯＡ 9,900 1,013.000 10,028,700
マクセル 17,100 1,615.000 27,616,500
古野電気 11,500 1,290.000 14,835,000
スミダコーポレーション 10,200 1,463.000 14,922,600
アイコム 3,300 2,836.000 9,358,800
リオン 3,800 2,229.000 8,470,200
横河電機 89,100 2,666.500 237,585,150
新電元工業 3,300 3,275.000 10,807,500
アズビル 56,400 4,480.000 252,672,000
302/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東亜ディーケーケー 6,000 912.000 5,472,000
日本光電工業 37,300 3,748.000 139,800,400
チノー 4,000 2,274.000 9,096,000
日本電子材料 6,200 1,768.000 10,961,600
堀場製作所 16,400 8,381.000 137,448,400
アドバンテスト 63,600 19,525.000 1,241,790,000
エスペック 6,700 2,365.000 15,845,500
キーエンス 80,800 63,760.000 5,151,808,000
日置電機 4,200 8,120.000 34,104,000
シスメックス 69,700 9,625.000 670,862,500
日本マイクロニクス 14,200 2,264.000 32,148,800
メガチップス 6,600 4,250.000 28,050,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,900 4,150.000 20,335,000
コーセル 10,600 1,225.000 12,985,000
イリソ電子工業 7,500 3,945.000 29,587,500
オプテックスグループ 14,900 1,864.000 27,773,600
千代田インテグレ 3,700 2,454.000 9,079,800
レーザーテック 37,000 21,475.000 794,575,000
スタンレー電気 56,700 2,623.500 148,752,450
ウシオ電機 40,700 1,968.500 80,117,950
ヘリオス テクノ ホールディング 5,400 472.000 2,548,800
エノモト 2,300 1,773.000 4,077,900
日本セラミック 8,200 2,565.000 21,033,000
古河電池 6,500 1,016.000 6,604,000
山一電機 7,300 2,281.000 16,651,300
図研 7,000 4,140.000 28,980,000
日本電子 20,100 4,868.000 97,846,800
カシオ計算機 59,300 1,214.000 71,990,200
ファナック 393,600 4,348.000 1,711,372,800
日本シイエムケイ 19,800 511.000 10,117,800
エンプラス 2,500 6,080.000 15,200,000
大真空 10,800 633.000 6,836,400
ローム 37,200 13,300.000 494,760,000
浜松ホトニクス 64,700 6,846.000 442,936,200
三井ハイテック 8,300 9,930.000 82,419,000
新光電気工業 28,500 5,736.000 163,476,000
京セラ 125,300 7,644.000 957,793,200
太陽誘電 39,100 4,234.000 165,549,400
村田製作所 244,700 8,325.000 2,037,127,500
双葉電子工業 15,900 496.000 7,886,400
北陸電気工業 3,200 1,270.000 4,064,000
ニチコン 16,600 1,404.000 23,306,400
ＫＯＡ 12,400 1,758.000 21,799,200
市光工業 13,000 535.000 6,955,000
小糸製作所 96,900 2,610.500 252,957,450
ミツバ 16,200 830.000 13,446,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,800 15,340.000 211,692,000
キヤノン電子 9,000 1,806.000 16,254,000
303/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キヤノン 403,000 3,673.000 1,480,219,000
リコー 202,300 1,263.500 255,606,050
象印マホービン 23,700 1,999.000 47,376,300
東京エレクトロン 170,900 21,245.000 3,630,770,500
イノテック 6,100 1,693.000 10,327,300
トヨタ紡織 33,800 2,589.000 87,508,200
ユニプレス 15,100 1,133.000 17,108,300
豊田自動織機 59,000 10,260.000 605,340,000
モリタホールディングス 14,600 1,548.000 22,600,800
三櫻工業 14,000 862.000 12,068,000
デンソー 166,500 9,881.000 1,645,186,500
東海理化電機製作所 22,200 2,246.000 49,861,200
川崎重工業 60,700 3,622.000 219,855,400
日本車輌製造 5,000 2,034.000 10,170,000
三菱ロジスネクスト 14,000 1,277.000 17,878,000
日産自動車 1,145,700 623.000 713,771,100
いすゞ自動車 234,200 1,842.000 431,396,400
トヨタ自動車 4,433,900 2,386.000 10,579,285,400
日野自動車 103,900 569.000 59,119,100
三菱自動車工業 314,300 571.600 179,653,880
武蔵精密工業 19,500 1,769.000 34,495,500
日産車体 16,000 905.000 14,480,000
新明和工業 25,600 1,434.000 36,710,400
極東開発工業 13,200 1,823.000 24,063,600
トピー工業 7,100 2,471.000 17,544,100
ティラド 3,000 1,841.000 5,523,000
曙ブレーキ工業 59,000 146.000 8,614,000
タチエス 13,200 1,556.000 20,539,200
ＮＯＫ 31,400 2,138.000 67,133,200
フタバ産業 24,000 625.000 15,000,000
ＫＹＢ 7,700 5,030.000 38,731,000
大同メタル工業 19,500 532.000 10,374,000
プレス工業 36,200 636.000 23,023,200
ミクニ 10,000 509.000 5,090,000
太平洋工業 18,300 1,366.000 24,997,800
アイシン 62,000 4,615.000 286,130,000
マツダ 266,500 1,405.500 374,565,750
今仙電機製作所 6,300 622.000 3,918,600
本田技研工業 656,100 4,513.000 2,960,979,300
スズキ 148,200 5,697.000 844,295,400
ＳＵＢＡＲＵ 255,200 2,686.500 685,594,800
安永 6,000 926.000 5,556,000
ヤマハ発動機 118,200 4,160.000 491,712,000
エクセディ 13,000 2,486.000 32,318,000
豊田合成 23,200 3,028.000 70,249,600
愛三工業 14,000 1,175.000 16,450,000
日本プラスト 11,000 461.000 5,071,000
ヨロズ 9,000 937.000 8,433,000
304/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エフ・シー・シー 14,200 1,862.000 26,440,400
シマノ 32,800 21,550.000 706,840,000
テイ・エス テック 36,500 1,835.000 66,977,500
テルモ 248,200 4,651.000 1,154,378,200
日機装 18,800 905.000 17,014,000
日本エム・ディ・エム 5,400 981.000 5,297,400
島津製作所 98,200 4,311.000 423,340,200
長野計器 6,100 2,070.000 12,627,000
ブイ・テクノロジー 4,200 2,474.000 10,390,800
東京計器 6,900 1,302.000 8,983,800
愛知時計電機 3,600 1,576.000 5,673,600
インターアクション 4,300 1,115.000 4,794,500
オーバル 7,300 397.000 2,898,100
東京精密 17,600 7,870.000 138,512,000
マニー 32,300 1,825.500 58,963,650
ニコン 116,300 1,876.000 218,178,800
トプコン 42,400 1,726.500 73,203,600
オリンパス 496,900 2,316.500 1,151,068,850
理研計器 5,000 5,370.000 26,850,000
タムロン 5,900 4,495.000 26,520,500
ＨＯＹＡ 171,000 16,530.000 2,826,630,000
ノーリツ鋼機 7,700 2,463.000 18,965,100
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 11,600 1,879.000 21,796,400
朝日インテック 90,100 2,918.000 262,911,800
シチズン時計 79,300 928.000 73,590,400
リズム 2,400 1,624.000 3,897,600
メニコン 27,700 2,546.000 70,524,200
松風 4,000 2,378.000 9,512,000
セイコーグループ 12,500 2,627.000 32,837,500
ニプロ 66,900 1,032.500 69,074,250
スノーピーク 12,300 1,767.000 21,734,100
パラマウントベッドホールディングス 18,200 2,327.000 42,351,400
トランザクション 5,800 1,770.000 10,266,000
ニホンフラッシュ 8,000 969.000 7,752,000
前田工繊 6,800 3,140.000 21,352,000
永大産業 17,800 218.000 3,880,400
アートネイチャー 9,200 782.000 7,194,400
バンダイナムコホールディングス 220,100 3,214.000 707,401,400
ＳＨＯＥＩ 18,000 2,582.000 46,476,000
フランスベッドホールディングス 10,500 1,194.000 12,537,000
パイロットコーポレーション 12,500 4,681.000 58,512,500
萩原工業 6,300 1,542.000 9,714,600
フジシールインターナショナル 16,000 1,591.000 25,456,000
タカラトミー 36,700 1,924.000 70,610,800
広済堂ホールディングス 4,000 2,214.000 8,856,000
プロネクサス 7,100 1,057.000 7,504,700
大建工業 5,100 2,345.000 11,959,500
凸版印刷 100,900 3,342.000 337,207,800
305/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大日本印刷 87,700 4,039.000 354,220,300
共同印刷 2,800 3,235.000 9,058,000
ＮＩＳＳＨＡ 15,100 1,716.000 25,911,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,600 2,326.000 13,025,600
アシックス 69,300 4,478.000 310,325,400
ツツミ 2,000 2,385.000 4,770,000
ローランド 6,000 4,050.000 24,300,000
小松ウオール工業 3,100 2,885.000 8,943,500
ヤマハ 50,100 5,500.000 275,550,000
河合楽器製作所 2,200 3,625.000 7,975,000
クリナップ 9,700 740.000 7,178,000
ピジョン 51,200 1,920.000 98,304,000
キングジム 8,000 886.000 7,088,000
リンテック 15,200 2,343.500 35,621,200
イトーキ 17,100 1,176.000 20,109,600
任天堂 509,400 6,450.000 3,285,630,000
三菱鉛筆 11,100 1,860.000 20,646,000
タカラスタンダード 14,500 1,862.000 26,999,000
コクヨ 38,100 2,280.000 86,868,000
グローブライド 6,600 2,346.000 15,483,600
オカムラ 24,000 2,038.000 48,912,000
美津濃 8,100 3,725.000 30,172,500
東京電力ホールディングス 726,900 565.000 410,698,500
中部電力 297,100 1,782.500 529,580,750
関西電力 311,700 1,870.000 582,879,000
中国電力 128,100 986.800 126,409,080
北陸電力 76,200 867.100 66,073,020
東北電力 196,900 946.500 186,365,850
四国電力 68,700 1,001.500 68,803,050
九州電力 185,300 966.300 179,055,390
北海道電力 77,200 663.800 51,245,360
沖縄電力 19,200 1,155.000 22,176,000
電源開発 60,400 2,250.000 135,900,000
エフオン 6,200 579.000 3,589,800
イーレックス 14,400 1,134.000 16,329,600
レノバ 21,500 1,502.000 32,293,000
東京瓦斯 170,700 3,225.000 550,507,500
大阪瓦斯 163,300 2,238.000 365,465,400
東邦瓦斯 31,800 2,663.500 84,699,300
北海道瓦斯 5,000 2,430.000 12,150,000
広島ガス 18,400 383.000 7,047,200
西部ガスホールディングス 7,500 2,086.000 15,645,000
静岡ガス 18,000 1,098.000 19,764,000
メタウォーター 9,800 1,832.000 17,953,600
ＳＢＳホールディングス 7,100 3,370.000 23,927,000
東武鉄道 88,500 3,761.000 332,848,500
相鉄ホールディングス 26,800 2,750.500 73,713,400
東急 226,000 1,804.500 407,817,000
306/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京浜急行電鉄 91,500 1,351.500 123,662,250
小田急電鉄 122,000 2,077.000 253,394,000
京王電鉄 42,500 4,724.000 200,770,000
京成電鉄 52,000 5,900.000 306,800,000
富士急行 10,000 5,670.000 56,700,000
東日本旅客鉄道 136,900 8,053.000 1,102,455,700
西日本旅客鉄道 103,000 5,843.000 601,829,000
東海旅客鉄道 62,200 18,135.000 1,127,997,000
西武ホールディングス 97,600 1,580.500 154,256,800
鴻池運輸 13,600 1,781.000 24,221,600
西日本鉄道 21,500 2,567.000 55,190,500
ハマキョウレックス 6,200 3,925.000 24,335,000
サカイ引越センター 3,800 5,340.000 20,292,000
近鉄グループホールディングス 80,400 4,771.000 383,588,400
阪急阪神ホールディングス 107,300 4,721.000 506,563,300
南海電気鉄道 38,500 3,014.000 116,039,000
京阪ホールディングス 44,400 4,026.000 178,754,400
神戸電鉄 2,800 3,055.000 8,554,000
名古屋鉄道 88,900 2,288.500 203,447,650
山陽電気鉄道 6,600 2,214.000 14,612,400
アルプス物流 6,400 1,572.000 10,060,800
ヤマトホールディングス 103,100 2,662.000 274,452,200
山九 20,500 4,925.000 100,962,500
丸全昭和運輸 4,900 4,135.000 20,261,500
センコーグループホールディングス 41,800 1,029.000 43,012,200
トナミホールディングス 1,800 5,140.000 9,252,000
ニッコンホールディングス 25,700 2,985.500 76,727,350
福山通運 6,000 4,015.000 24,090,000
セイノーホールディングス 47,200 2,235.500 105,515,600
神奈川中央交通 2,600 3,310.000 8,606,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 19,600 1,953.000 38,278,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 7,900 1,318.000 10,412,200
九州旅客鉄道 56,500 3,117.000 176,110,500
ＳＧホールディングス 154,700 2,074.500 320,925,150
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン 28,300 8,335.000 235,880,500
グス
日本郵船 215,100 3,448.000 741,664,800
商船三井 141,400 3,675.000 519,645,000
川崎汽船 60,500 4,282.000 259,061,000
ＮＳユナイテッド海運 4,600 3,830.000 17,618,000
明治海運 8,700 657.000 5,715,900
飯野海運 29,900 918.000 27,448,200
乾汽船 11,600 1,312.000 15,219,200
日本航空 197,700 3,076.000 608,125,200
ＡＮＡホールディングス 219,700 3,406.000 748,298,200
トランコム 2,400 7,050.000 16,920,000
日新 6,200 2,624.000 16,268,800
三菱倉庫 17,100 3,569.000 61,029,900
307/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井倉庫ホールディングス 7,400 3,625.000 26,825,000
住友倉庫 20,900 2,444.000 51,079,600
澁澤倉庫 3,200 3,085.000 9,872,000
東陽倉庫 18,700 273.000 5,105,100
日本トランスシティ 15,800 639.000 10,096,200
川西倉庫 5,200 1,031.000 5,361,200
安田倉庫 6,100 1,009.000 6,154,900
上組 38,300 3,298.000 126,313,400
キムラユニティー 4,300 1,290.000 5,547,000
キユーソー流通システム 6,300 939.000 5,915,700
エーアイテイー 5,400 1,862.000 10,054,800
内外トランスライン 3,200 2,774.000 8,876,800
日本コンセプト 3,000 1,972.000 5,916,000
ＮＥＣネッツエスアイ 26,400 1,874.000 49,473,600
クロスキャット 5,200 1,142.000 5,938,400
システナ 135,400 272.000 36,828,800
デジタルアーツ 5,100 5,620.000 28,662,000
日鉄ソリューションズ 13,500 3,730.000 50,355,000
キューブシステム 5,600 1,209.000 6,770,400
コア 4,400 1,732.000 7,620,800
手間いらず 1,500 3,945.000 5,917,500
ラクーンホールディングス 8,100 713.000 5,775,300
ソリトンシステムズ 4,800 1,242.000 5,961,600
ソフトクリエイトホールディングス 7,000 1,699.000 11,893,000
ＴＩＳ 88,300 3,603.000 318,144,900
グリー 22,800 628.000 14,318,400
コーエーテクモホールディングス 50,800 2,432.000 123,545,600
三菱総合研究所 3,900 5,380.000 20,982,000
ファインデックス 8,200 619.000 5,075,800
ブレインパッド 6,600 933.000 6,157,800
ＫＬａｂ 18,400 299.000 5,501,600
ポールトゥウィンホールディングス 14,300 673.000 9,623,900
ネクソン 182,100 2,710.500 493,582,050
アイスタイル 27,000 487.000 13,149,000
エムアップホールディングス 12,000 1,122.000 13,464,000
エイチーム 6,700 688.000 4,609,600
エニグモ 12,700 392.000 4,978,400
コロプラ 30,800 665.000 20,482,000
ブロードリーフ 48,000 481.000 23,088,000
クロス・マーケティンググループ 5,000 840.000 4,200,000
デジタルハーツホールディングス 5,700 1,395.000 7,951,500
システム情報 7,800 733.000 5,717,400
メディアドゥ 3,700 1,356.000 5,017,200
じげん 24,400 785.000 19,154,000
ブイキューブ 9,200 458.000 4,213,600
フィックスターズ 9,500 1,388.000 13,186,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,300 1,256.000 5,400,800
オプティム 7,000 976.000 6,832,000
308/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セレス 3,800 1,051.000 3,993,800
ＳＨＩＦＴ 5,400 33,600.000 181,440,000
ティーガイア 8,900 1,795.000 15,975,500
テクマトリックス 14,800 1,560.000 23,088,000
プロシップ 4,300 1,367.000 5,878,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 23,100 2,789.500 64,437,450
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 16,200 10,835.000 175,527,000
システムリサーチ 2,800 2,567.000 7,187,600
インターネットイニシアティブ 44,400 2,644.000 117,393,600
さくらインターネット 9,600 1,081.000 10,377,600
ヴィンクス 3,200 1,295.000 4,144,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 2,600 3,040.000 7,904,000
ＳＲＡホールディングス 4,300 3,225.000 13,867,500
朝日ネット 9,100 657.000 5,978,700
ｅＢＡＳＥ 11,800 723.000 8,531,400
アバントグループ 10,200 1,511.000 15,412,200
アドソル日進 3,800 1,670.000 6,346,000
フリービット 4,700 1,180.000 5,546,000
コムチュア 10,900 2,020.000 22,018,000
アステリア 7,200 845.000 6,084,000
アイル 3,900 2,595.000 10,120,500
マークラインズ 4,700 2,649.000 12,450,300
メディカル・データ・ビジョン 12,600 696.000 8,769,600
ｇｕｍｉ 13,100 676.000 8,855,600
テラスカイ 3,700 2,138.000 7,910,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ 5,200 1,804.000 9,380,800
ジー
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,700 1,605.000 4,333,500
ラクス 38,200 2,412.000 92,138,400
ダブルスタンダード 3,600 2,370.000 8,532,000
オープンドア 6,300 1,245.000 7,843,500
アカツキ 4,400 2,113.000 9,297,200
ＵＢＩＣＯＭホールディングス 3,000 1,429.000 4,287,000
カナミックネットワーク 13,200 467.000 6,164,400
チェンジホールディングス 19,700 1,878.000 36,996,600
オークネット 4,600 1,788.000 8,224,800
マクロミル 17,000 791.000 13,447,000
オロ 4,000 1,876.000 7,504,000
ユーザーローカル 3,100 2,207.000 6,841,700
マネーフォワード 18,300 6,143.000 112,416,900
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ 6,100 1,109.000 6,764,900
電算システムホールディングス 4,200 3,280.000 13,776,000
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ 28,400 1,690.000 47,996,000
プロトコーポレーション 10,300 1,272.000 13,101,600
野村総合研究所 161,200 4,031.000 649,797,200
サイバネットシステム 8,600 808.000 6,948,800
日本システム技術 2,800 2,447.000 6,851,600
インテージホールディングス 9,300 1,697.000 15,782,100
309/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インフォコム 10,200 2,410.000 24,582,000
シンプレクス・ホールディングス 13,800 2,866.000 39,550,800
ＨＥＲＯＺ 3,000 1,840.000 5,520,000
ラクスル 19,600 1,403.000 27,498,800
メルカリ 48,900 3,596.000 175,844,400
ＩＰＳ 3,000 2,282.000 6,846,000
システムサポート 3,400 1,964.000 6,677,600
イーソル 7,500 830.000 6,225,000
ウイングアーク１ｓｔ 8,500 2,733.000 23,230,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 2,600 1,547.000 4,022,200
グス
サーバーワークス 1,900 3,560.000 6,764,000
Ｓａｎｓａｎ 26,400 1,504.500 39,718,800
ギフティ 7,600 1,672.000 12,707,200
メドレー 10,800 5,070.000 54,756,000
ベース 3,300 5,450.000 17,985,000
ＪＭＤＣ 13,300 5,429.000 72,205,700
フォーカスシステムズ 6,800 1,033.000 7,024,400
クレスコ 7,000 2,072.000 14,504,000
フジ・メディア・ホールディングス 77,000 1,573.000 121,121,000
オービック 27,000 23,270.000 628,290,000
ジャストシステム 11,600 4,044.000 46,910,400
ＴＤＣソフト 7,100 1,945.000 13,809,500
Ｚホールディングス 1,151,900 395.800 455,922,020
トレンドマイクロ 39,100 6,710.000 262,361,000
ＩＤホールディングス 6,000 1,347.000 8,082,000
日本オラクル 15,400 9,976.000 153,630,400
アルファシステムズ 3,000 3,410.000 10,230,000
フューチャー 19,300 1,549.000 29,895,700
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,300 1,723.000 9,131,900
ＳＢテクノロジー 3,700 2,585.000 9,564,500
オービックビジネスコンサルタント 15,800 5,970.000 94,326,000
伊藤忠テクノソリューションズ 43,300 3,602.000 155,966,600
アイティフォー 11,300 1,100.000 12,430,000
東計電算 1,400 6,270.000 8,778,000
大塚商会 41,200 5,917.000 243,780,400
サイボウズ 11,200 2,227.000 24,942,400
電通国際情報サービス 9,700 5,040.000 48,888,000
ＡＣＣＥＳＳ 10,400 908.000 9,443,200
デジタルガレージ 14,300 4,135.000 59,130,500
イーエムシステムズ 14,100 851.000 11,999,100
ウェザーニューズ 2,500 6,360.000 15,900,000
ＣＩＪ 14,400 560.000 8,064,000
ビジネスエンジニアリング 1,500 3,040.000 4,560,000
ＷＯＷＯＷ 6,800 1,160.000 7,888,000
スカラ 8,700 753.000 6,551,100
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,000 637.000 5,096,000
ネットワンシステムズ 30,000 3,121.000 93,630,000
310/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルゴグラフィックス 7,300 3,500.000 25,550,000
マーベラス 14,200 703.000 9,982,600
エイベックス 14,000 1,500.000 21,000,000
ＢＩＰＲＯＧＹ 29,700 3,486.000 103,534,200
都築電気 4,500 2,128.000 9,576,000
ＴＢＳホールディングス 41,200 2,658.000 109,509,600
日本テレビホールディングス 70,600 1,349.000 95,239,400
朝日放送グループホールディングス 9,600 689.000 6,614,400
テレビ朝日ホールディングス 19,300 1,792.000 34,585,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 71,900 593.000 42,636,700
テレビ東京ホールディングス 6,000 3,465.000 20,790,000
日本ＢＳ放送 6,500 948.000 6,162,000
ビジョン 12,000 1,760.000 21,120,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 9,000 3,285.000 29,565,000
日本通信 77,400 243.000 18,808,200
日本電信電話 25,939,600 162.900 4,225,560,840
ＫＤＤＩ 625,600 4,187.000 2,619,387,200
ソフトバンク 1,301,000 1,578.000 2,052,978,000
光通信 9,500 21,070.000 200,165,000
エムティーアイ 8,200 563.000 4,616,600
ＧＭＯインターネットグループ 29,800 2,820.500 84,050,900
ファイバーゲート 5,000 1,404.000 7,020,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 42,700 3,521.000 150,346,700
学研ホールディングス 14,400 891.000 12,830,400
ゼンリン 14,100 892.000 12,577,200
アイネット 5,700 1,670.000 9,519,000
松竹 4,600 10,870.000 50,002,000
東宝 50,600 5,540.000 280,324,000
東映 2,200 18,070.000 39,754,000
ＮＴＴデータグループ 253,500 1,975.500 500,789,250
ピー・シー・エー 5,200 1,509.000 7,846,800
ビジネスブレイン太田昭和 3,900 2,260.000 8,814,000
ＤＴＳ 16,800 3,355.000 56,364,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 40,600 6,584.000 267,310,400
シーイーシー 11,500 1,713.000 19,699,500
カプコン 80,500 6,400.000 515,200,000
アイ・エス・ビー 4,500 1,576.000 7,092,000
ジャステック 5,500 1,369.000 7,529,500
ＳＣＳＫ 65,600 2,362.500 154,980,000
ＮＳＷ 3,300 2,483.000 8,193,900
アイネス 6,300 1,442.000 9,084,600
ＴＫＣ 12,500 3,695.000 46,187,500
富士ソフト 18,000 4,735.000 85,230,000
ＮＳＤ 28,300 2,783.000 78,758,900
コナミグループ 34,600 7,969.000 275,727,400
福井コンピュータホールディングス 6,500 2,621.000 17,036,500
ＪＢＣＣホールディングス 6,000 2,591.000 15,546,000
ミロク情報サービス 7,900 1,687.000 13,327,300
311/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンクグループ 399,400 7,242.000 2,892,454,800
高千穂交易 2,700 3,195.000 8,626,500
伊藤忠食品 2,000 5,420.000 10,840,000
エレマテック 7,800 1,784.000 13,915,200
あらた 6,500 4,915.000 31,947,500
トーメンデバイス 1,300 5,010.000 6,513,000
東京エレクトロン デバイス 3,100 10,220.000 31,682,000
円谷フィールズホールディングス 14,700 3,045.000 44,761,500
双日 84,700 3,375.000 285,862,500
アルフレッサ ホールディングス 85,500 2,269.000 193,999,500
横浜冷凍 24,300 1,220.000 29,646,000
ラサ商事 5,000 1,521.000 7,605,000
アルコニックス 11,900 1,435.000 17,076,500
神戸物産 66,100 3,788.000 250,386,800
あい ホールディングス 13,400 2,238.000 29,989,200
ダイワボウホールディングス 35,100 2,751.000 96,560,100
マクニカホールディングス 20,100 5,950.000 119,595,000
ラクト・ジャパン 3,800 1,977.000 7,512,600
グリムス 3,600 2,742.000 9,871,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス 13,400 992.000 13,292,800
八洲電機 7,600 1,357.000 10,313,200
メディアスホールディングス 7,000 791.000 5,537,000
レスターホールディングス 7,900 2,371.000 18,730,900
ジューテックホールディングス 3,000 1,194.000 3,582,000
大光 8,900 582.000 5,179,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 42,300 906.000 38,323,800
三洋貿易 9,400 1,363.000 12,812,200
ビューティガレージ 1,500 4,690.000 7,035,000
ウイン・パートナーズ 6,600 1,088.000 7,180,800
シップヘルスケアホールディングス 30,700 2,303.500 70,717,450
コメダホールディングス 21,200 2,755.000 58,406,000
フルサト・マルカホールディングス 8,300 2,663.000 22,102,900
ヤマエグループホールディングス 5,000 3,315.000 16,575,000
小野建 8,400 1,699.000 14,271,600
南陽 2,500 2,171.000 5,427,500
佐鳥電機 4,600 1,484.000 6,826,400
伯東 4,800 5,600.000 26,880,000
コンドーテック 7,600 1,208.000 9,180,800
ナガイレーベン 10,800 2,358.000 25,466,400
三菱食品 8,300 3,785.000 31,415,500
松田産業 6,500 2,328.000 15,132,000
第一興商 33,200 2,869.500 95,267,400
メディパルホールディングス 81,400 2,436.500 198,331,100
ＳＰＫ 4,400 1,840.000 8,096,000
萩原電気ホールディングス 3,500 3,215.000 11,252,500
アズワン 12,200 5,649.000 68,917,800
スズデン 3,800 2,205.000 8,379,000
尾家産業 3,000 1,330.000 3,990,000
312/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シモジマ 6,700 1,095.000 7,336,500
ドウシシャ 8,900 2,343.000 20,852,700
高速 4,500 2,138.000 9,621,000
たけびし 2,900 1,795.000 5,205,500
リックス 2,000 3,210.000 6,420,000
丸文 8,100 1,205.000 9,760,500
ハピネット 7,900 2,237.000 17,672,300
日本ライフライン 25,100 996.000 24,999,600
タカショー 8,700 662.000 5,759,400
ＩＤＯＭ 26,200 833.000 21,824,600
進和 5,800 2,242.000 13,003,600
ダイトロン 3,500 3,135.000 10,972,500
シークス 12,000 1,536.000 18,432,000
オーハシテクニカ 4,700 1,596.000 7,501,200
白銅 3,300 2,353.000 7,764,900
伊藤忠商事 526,400 5,750.000 3,026,800,000
丸紅 666,400 2,513.500 1,674,996,400
長瀬産業 39,100 2,441.000 95,443,100
蝶理 4,600 2,928.000 13,468,800
豊田通商 74,800 8,295.000 620,466,000
三共生興 14,600 689.000 10,059,400
兼松 32,600 2,086.000 68,003,600
三井物産 606,200 5,541.000 3,358,954,200
日本紙パルプ商事 4,500 4,620.000 20,790,000
カメイ 9,200 1,489.000 13,698,800
スターゼン 6,300 2,327.000 14,660,100
山善 21,900 1,208.000 26,455,200
椿本興業 1,600 4,760.000 7,616,000
住友商事 520,000 3,047.000 1,584,440,000
内田洋行 3,500 5,520.000 19,320,000
三菱商事 520,800 7,265.000 3,783,612,000
第一実業 3,100 5,360.000 16,616,000
キヤノンマーケティングジャパン 19,900 3,726.000 74,147,400
西華産業 3,700 2,015.000 7,455,500
佐藤商事 6,300 1,533.000 9,657,900
菱洋エレクトロ 7,500 3,530.000 26,475,000
東京産業 8,900 873.000 7,769,700
ユアサ商事 7,500 4,550.000 34,125,000
神鋼商事 2,200 6,110.000 13,442,000
阪和興業 15,200 4,855.000 73,796,000
正栄食品工業 5,800 4,325.000 25,085,000
カナデン 6,700 1,336.000 8,951,200
ＲＹＯＤＥＮ 7,100 2,265.000 16,081,500
岩谷産業 19,400 7,588.000 147,207,200
ナイス 2,600 1,564.000 4,066,400
極東貿易 5,900 1,786.000 10,537,400
アステナホールディングス 17,300 444.000 7,681,200
三愛オブリ 22,300 1,616.000 36,036,800
313/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
稲畑産業 16,900 3,310.000 55,939,000
ＧＳＩクレオス 5,100 2,068.000 10,546,800
明和産業 11,900 683.000 8,127,700
ワキタ 15,700 1,283.000 20,143,100
東邦ホールディングス 21,300 2,774.000 59,086,200
サンゲツ 21,500 2,609.000 56,093,500
ミツウロコグループホールディングス 11,500 1,344.000 15,456,000
シナネンホールディングス 2,900 3,920.000 11,368,000
伊藤忠エネクス 20,400 1,395.000 28,458,000
サンリオ 24,200 6,619.000 160,179,800
サンワ テクノス 4,600 2,268.000 10,432,800
リョーサン 9,000 4,495.000 40,455,000
新光商事 12,100 1,134.000 13,721,400
トーホー 3,900 2,695.000 10,510,500
三信電気 3,900 2,171.000 8,466,900
東陽テクニカ 9,200 1,407.000 12,944,400
モスフードサービス 12,500 3,270.000 40,875,000
加賀電子 6,700 6,360.000 42,612,000
ソーダニッカ 6,200 861.000 5,338,200
立花エレテック 6,300 2,737.000 17,243,100
ＰＡＬＴＡＣ 13,500 4,775.000 64,462,500
三谷産業 18,000 325.000 5,850,000
太平洋興発 6,000 785.000 4,710,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,300 4,710.000 10,833,000
ＫＰＰグループホールディングス 20,600 633.000 13,039,800
ヤマタネ 4,500 1,858.000 8,361,000
泉州電業 4,300 4,005.000 17,221,500
トラスコ中山 17,600 2,189.000 38,526,400
オートバックスセブン 29,200 1,561.000 45,581,200
モリト 7,300 1,217.000 8,884,100
加藤産業 10,400 3,900.000 40,560,000
イエローハット 14,800 1,867.000 27,631,600
ＪＫホールディングス 7,200 1,014.000 7,300,800
日伝 5,200 2,454.000 12,760,800
杉本商事 3,900 2,114.000 8,244,600
因幡電機産業 21,400 3,155.000 67,517,000
東テク 3,000 5,300.000 15,900,000
ミスミグループ本社 128,700 2,594.500 333,912,150
タキヒヨー 2,900 1,143.000 3,314,700
スズケン 25,000 4,149.000 103,725,000
ジェコス 6,100 937.000 5,715,700
グローセル 12,000 437.000 5,244,000
ローソン 21,200 7,133.000 151,219,600
サンエー 6,500 4,710.000 30,615,000
カワチ薬品 6,700 2,261.000 15,148,700
エービーシー・マート 12,500 7,869.000 98,362,500
ハードオフコーポレーション 3,800 1,524.000 5,791,200
アスクル 17,600 1,983.000 34,900,800
314/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゲオホールディングス 9,000 1,970.000 17,730,000
アダストリア 10,400 2,896.000 30,118,400
くら寿司 10,100 3,095.000 31,259,500
キャンドゥ 4,200 2,711.000 11,386,200
パルグループホールディングス 8,400 4,170.000 35,028,000
エディオン 34,700 1,462.000 50,731,400
サーラコーポレーション 18,700 729.000 13,632,300
ハローズ 3,900 3,700.000 14,430,000
あみやき亭 2,200 3,390.000 7,458,000
大黒天物産 2,700 6,030.000 16,281,000
ハニーズホールディングス 7,200 1,566.000 11,275,200
アルペン 7,100 1,973.000 14,008,300
クオールホールディングス 11,900 1,695.000 20,170,500
ジンズホールディングス 5,300 3,525.000 18,682,500
ビックカメラ 45,300 1,068.000 48,380,400
ＤＣＭホールディングス 49,500 1,204.000 59,598,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 121,200 1,736.000 210,403,200
アークランドサービスホールディングス 7,400 3,030.000 22,422,000
Ｊ．フロント リテイリング 106,300 1,383.000 147,012,900
ドトール・日レスホールディングス 15,100 2,232.000 33,703,200
マツキヨココカラ＆カンパニー 51,800 8,315.000 430,717,000
ブロンコビリー 4,600 2,860.000 13,156,000
ＺＯＺＯ 56,500 2,772.000 156,618,000
トレジャー・ファクトリー 4,200 1,402.000 5,888,400
物語コーポレーション 14,300 3,480.000 49,764,000
三越伊勢丹ホールディングス 143,900 1,541.000 221,749,900
ウエルシアホールディングス 44,400 2,676.000 118,814,400
クリエイトＳＤホールディングス 14,100 3,510.000 49,491,000
チムニー 5,800 1,353.000 7,847,400
シュッピン 7,200 1,089.000 7,840,800
オイシックス・ラ・大地 11,500 2,335.000 26,852,500
ネクステージ 19,500 3,730.000 72,735,000
ジョイフル本田 25,000 1,646.000 41,150,000
鳥貴族ホールディングス 3,700 2,733.000 10,112,100
ホットランド 7,100 1,703.000 12,091,300
すかいらーくホールディングス 116,500 1,840.000 214,360,000
ＳＦＰホールディングス 5,000 2,214.000 11,070,000
綿半ホールディングス 7,000 1,356.000 9,492,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 29,300 1,119.000 32,786,700
ディングス
ＢＥＥＮＯＳ 3,800 1,944.000 7,387,200
あさひ 7,600 1,255.000 9,538,000
日本調剤 6,400 1,204.000 7,705,600
コスモス薬品 8,500 16,430.000 139,655,000
セブン＆アイ・ホールディングス 294,500 5,893.000 1,735,488,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング 64,300 1,087.000 69,894,100
ス
ツルハホールディングス 17,900 10,915.000 195,378,500
315/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンマルクホールディングス 7,100 1,937.000 13,752,700
フェリシモ 4,000 1,008.000 4,032,000
トリドールホールディングス 21,200 3,510.000 74,412,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,400 341.000 3,546,400
ＪＭホールディングス 6,900 1,939.000 13,379,100
アレンザホールディングス 7,300 1,012.000 7,387,600
串カツ田中ホールディングス 3,800 1,538.000 5,844,400
クスリのアオキホールディングス 7,700 8,158.000 62,816,600
力の源ホールディングス 3,900 2,018.000 7,870,200
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 45,600 2,795.000 127,452,000
Ｓ
ノジマ 27,900 1,387.000 38,697,300
カッパ・クリエイト 13,700 1,543.000 21,139,100
良品計画 93,300 1,844.500 172,091,850
アドヴァングループ 10,500 992.000 10,416,000
アルビス 3,100 2,461.000 7,629,100
Ｇ－７ホールディングス 10,700 1,250.000 13,375,000
イオン北海道 15,200 864.000 13,132,800
コジマ 15,600 662.000 10,327,200
コーナン商事 11,800 3,480.000 41,064,000
エコス 3,700 2,019.000 7,470,300
ワタミ 11,000 902.000 9,922,000
パン・パシフィック・インターナショナル 172,700 2,809.000 485,114,300
ホールディングス
西松屋チェーン 19,000 1,708.000 32,452,000
ゼンショーホールディングス 46,800 7,575.000 354,510,000
サイゼリヤ 12,700 4,520.000 57,404,000
ＶＴホールディングス 34,500 533.000 18,388,500
フジ・コーポレーション 5,100 1,747.000 8,909,700
ユナイテッドアローズ 9,300 2,397.000 22,292,100
ハイデイ日高 13,100 2,530.000 33,143,000
コロワイド 39,700 2,110.000 83,767,000
壱番屋 6,800 5,570.000 37,876,000
スギホールディングス 17,200 6,335.000 108,962,000
薬王堂ホールディングス 5,100 2,528.000 12,892,800
スクロール 13,200 969.000 12,790,800
ヨンドシーホールディングス 7,600 1,938.000 14,728,800
木曽路 12,800 2,471.000 31,628,800
ＳＲＳホールディングス 15,700 1,004.000 15,762,800
千趣会 18,000 399.000 7,182,000
リテールパートナーズ 12,900 1,549.000 19,982,100
ケーヨー 14,700 854.000 12,553,800
上新電機 7,400 2,044.000 15,125,600
日本瓦斯 45,600 2,094.000 95,486,400
ロイヤルホールディングス 16,600 2,653.000 44,039,800
いなげや 8,600 1,500.000 12,900,000
チヨダ 9,500 1,003.000 9,528,500
ライフコーポレーション 7,500 3,565.000 26,737,500
316/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リンガーハット 11,100 2,458.000 27,283,800
ＭｒＭａｘＨＤ 13,000 606.000 7,878,000
ＡＯＫＩホールディングス 16,600 919.000 15,255,400
オークワ 14,700 870.000 12,789,000
コメリ 13,100 2,980.000 39,038,000
青山商事 18,600 1,297.000 24,124,200
しまむら 10,000 14,085.000 140,850,000
高島屋 64,500 2,066.000 133,257,000
松屋 15,000 1,027.000 15,405,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 41,400 1,529.000 63,300,600
近鉄百貨店 4,800 2,450.000 11,760,000
丸井グループ 63,200 2,545.000 160,844,000
アクシアル リテイリング 5,800 3,795.000 22,011,000
イオン 289,800 3,078.000 892,004,400
イズミ 13,200 3,580.000 47,256,000
平和堂 14,800 2,420.000 35,816,000
フジ 13,200 1,833.000 24,195,600
ヤオコー 9,800 7,497.000 73,470,600
ゼビオホールディングス 11,500 1,137.000 13,075,500
ケーズホールディングス 60,300 1,305.000 78,691,500
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 1,400 524.000 733,600
シルバーライフ 2,500 1,264.000 3,160,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,800 5,030.000 19,114,000
ブックオフグループホールディングス 5,300 1,199.000 6,354,700
ギフトホールディングス 3,800 2,251.000 8,553,800
アインホールディングス 11,800 5,051.000 59,601,800
元気寿司 3,200 4,590.000 14,688,000
ヤマダホールディングス 349,300 429.600 150,059,280
アークランズ 13,300 1,637.000 21,772,100
ニトリホールディングス 34,600 17,455.000 603,943,000
グルメ杵屋 8,300 1,059.000 8,789,700
ケーユーホールディングス 5,900 1,235.000 7,286,500
吉野家ホールディングス 33,300 2,812.000 93,639,600
松屋フーズホールディングス 4,100 4,245.000 17,404,500
サガミホールディングス 13,800 1,326.000 18,298,800
関西フードマーケット 8,500 1,448.000 12,308,000
王将フードサービス 5,800 6,770.000 39,266,000
ミニストップ 6,700 1,473.000 9,869,100
アークス 16,100 2,480.000 39,928,000
バローホールディングス 16,900 2,134.000 36,064,600
ベルク 4,300 6,730.000 28,939,000
大 庄 6,900 1,159.000 7,997,100
ファーストリテイリング 38,400 35,560.000 1,365,504,000
サンドラッグ 32,500 4,196.000 136,370,000
サックスバー ホールディングス 9,300 1,017.000 9,458,100
やまや 3,000 2,722.000 8,166,000
ベルーナ 20,700 714.000 14,779,800
いよぎんホールディングス 94,800 1,003.500 95,131,800
317/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しずおかフィナンシャルグループ 177,800 1,186.500 210,959,700
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 66,300 954.500 63,283,350
楽天銀行 27,600 2,053.000 56,662,800
島根銀行 6,400 530.000 3,392,000
じもとホールディングス 11,600 422.000 4,895,200
めぶきフィナンシャルグループ 391,800 377.400 147,865,320
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,200 3,755.000 38,301,000
九州フィナンシャルグループ 138,500 691.000 95,703,500
ゆうちょ銀行 220,200 1,183.000 260,496,600
富山第一銀行 27,200 757.000 20,590,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 428,700 649.500 278,440,650
西日本フィナンシャルホールディングス 49,100 1,512.000 74,239,200
三十三フィナンシャルグループ 7,000 1,737.000 12,159,000
第四北越フィナンシャルグループ 12,400 3,550.000 44,020,000
ひろぎんホールディングス 102,800 878.600 90,320,080
おきなわフィナンシャルグループ 7,800 2,238.000 17,456,400
十六フィナンシャルグループ 10,100 3,515.000 35,501,500
北國フィナンシャルホールディングス 9,100 4,830.000 43,953,000
プロクレアホールディングス 10,000 2,118.000 21,180,000
あいちフィナンシャルグループ 11,100 2,449.000 27,183,900
あおぞら銀行 49,600 2,921.500 144,906,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,979,400 1,146.000 5,706,392,400
りそなホールディングス 1,003,700 774.400 777,265,280
三井住友トラスト・ホールディングス 142,700 5,527.000 788,702,900
三井住友フィナンシャルグループ 566,900 6,694.000 3,794,828,600
千葉銀行 221,000 998.700 220,712,700
群馬銀行 153,600 601.700 92,421,120
武蔵野銀行 9,900 2,507.000 24,819,300
千葉興業銀行 16,000 669.000 10,704,000
筑波銀行 39,400 221.000 8,707,400
七十七銀行 25,300 3,025.000 76,532,500
秋田銀行 5,500 1,839.000 10,114,500
山形銀行 9,500 1,136.000 10,792,000
岩手銀行 5,700 2,258.000 12,870,600
東邦銀行 65,800 247.000 16,252,600
東北銀行 7,000 1,076.000 7,532,000
ふくおかフィナンシャルグループ 63,100 3,420.000 215,802,000
スルガ銀行 70,500 598.000 42,159,000
八十二銀行 167,000 731.900 122,227,300
山梨中央銀行 9,000 1,416.000 12,744,000
大垣共立銀行 14,700 1,956.000 28,753,200
福井銀行 7,500 1,585.000 11,887,500
清水銀行 3,500 1,531.000 5,358,500
富山銀行 2,200 1,750.000 3,850,000
滋賀銀行 13,200 3,045.000 40,194,000
南都銀行 11,900 2,602.000 30,963,800
百五銀行 74,100 475.000 35,197,500
京都銀行 25,200 8,381.000 211,201,200
318/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
紀陽銀行 28,600 1,525.000 43,615,000
ほくほくフィナンシャルグループ 49,900 1,271.000 63,422,900
山陰合同銀行 48,700 920.000 44,804,000
鳥取銀行 4,900 1,226.000 6,007,400
百十四銀行 7,200 2,139.000 15,400,800
四国銀行 13,000 931.000 12,103,000
阿波銀行 11,100 2,149.000 23,853,900
大分銀行 4,900 2,453.000 12,019,700
宮崎銀行 5,100 2,625.000 13,387,500
佐賀銀行 4,800 1,824.000 8,755,200
琉球銀行 18,800 1,017.000 19,119,600
セブン銀行 285,500 308.800 88,162,400
みずほフィナンシャルグループ 1,149,400 2,404.000 2,763,157,600
高知銀行 5,400 948.000 5,119,200
山口フィナンシャルグループ 86,900 1,105.000 96,024,500
名古屋銀行 5,100 3,895.000 19,864,500
北洋銀行 120,000 310.000 37,200,000
大光銀行 4,200 1,168.000 4,905,600
愛媛銀行 11,200 881.000 9,867,200
トマト銀行 5,400 1,098.000 5,929,200
京葉銀行 36,500 596.000 21,754,000
栃木銀行 39,200 285.000 11,172,000
北日本銀行 3,200 2,173.000 6,953,600
東和銀行 15,200 587.000 8,922,400
大東銀行 7,400 679.000 5,024,600
トモニホールディングス 64,000 403.000 25,792,000
フィデアホールディングス 8,500 1,488.000 12,648,000
池田泉州ホールディングス 106,300 261.000 27,744,300
ＦＰＧ 27,200 1,371.000 37,291,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,600 1,305.000 8,613,000
マーキュリアホールディングス 5,700 782.000 4,457,400
ＳＢＩホールディングス 114,300 2,999.500 342,842,850
ジャフコ グループ 26,700 1,857.500 49,595,250
大和証券グループ本社 564,200 770.100 434,490,420
野村ホールディングス 1,442,100 586.500 845,791,650
岡三証券グループ 69,900 566.000 39,563,400
丸三証券 27,100 528.000 14,308,800
東洋証券 28,500 342.000 9,747,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 82,900 438.000 36,310,200
水戸証券 23,800 389.000 9,258,200
いちよし証券 14,800 667.000 9,871,600
松井証券 46,700 803.000 37,500,100
マネックスグループ 84,900 553.000 46,949,700
極東証券 10,300 771.000 7,941,300
岩井コスモホールディングス 9,200 1,634.000 15,032,800
アイザワ証券グループ 12,200 828.000 10,101,600
スパークス・グループ 9,100 1,511.000 13,750,100
かんぽ生命保険 94,900 2,298.500 218,127,650
319/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＭＰＯホールディングス 136,200 6,291.000 856,834,200
アニコム ホールディングス 28,500 632.000 18,012,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 161,300 5,292.000 853,599,600
ディングス
第一生命ホールディングス 388,000 2,905.500 1,127,334,000
東京海上ホールディングス 785,800 3,259.000 2,560,922,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 213,100 2,311.000 492,474,100
アドバンスクリエイト 6,300 1,235.000 7,780,500
全国保証 20,700 4,989.000 103,272,300
あんしん保証 5,400 318.000 1,717,200
ジェイリース 2,500 2,384.000 5,960,000
イントラスト 3,100 1,005.000 3,115,500
日本モーゲージサービス 7,500 571.000 4,282,500
アルヒ 11,000 1,010.000 11,110,000
プレミアグループ 13,500 1,790.000 24,165,000
ネットプロテクションズホールディングス 26,500 329.000 8,718,500
クレディセゾン 50,100 2,270.000 113,727,000
芙蓉総合リース 7,300 11,730.000 85,629,000
みずほリース 11,600 4,880.000 56,608,000
東京センチュリー 14,900 5,562.000 82,873,800
日本証券金融 29,500 1,206.000 35,577,000
アイフル 130,400 357.000 46,552,800
リコーリース 7,300 4,405.000 32,156,500
イオンフィナンシャルサービス 44,900 1,276.000 57,292,400
アコム 144,600 349.300 50,508,780
ジャックス 8,400 5,210.000 43,764,000
オリエントコーポレーション 20,900 1,112.000 23,240,800
オリックス 521,400 2,731.000 1,423,943,400
三菱ＨＣキャピタル 306,100 939.900 287,703,390
九州リースサービス 5,600 899.000 5,034,400
日本取引所グループ 223,200 2,475.500 552,531,600
イー・ギャランティ 13,300 2,107.000 28,023,100
アサックス 3,600 646.000 2,325,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,800 3,245.000 12,331,000
大東建託 29,000 15,290.000 443,410,000
いちご 106,000 270.000 28,620,000
日本駐車場開発 102,000 214.000 21,828,000
スター・マイカ・ホールディングス 11,000 617.000 6,787,000
ＳＲＥホールディングス 4,200 3,665.000 15,393,000
ヒューリック 183,300 1,209.500 221,701,350
三栄建築設計 4,800 1,534.000 7,363,200
野村不動産ホールディングス 49,100 3,523.000 172,979,300
三重交通グループホールディングス 19,100 568.000 10,848,800
サムティ 10,100 2,270.000 22,927,000
ディア・ライフ 15,000 883.000 13,245,000
地主 7,100 1,906.000 13,532,600
プレサンスコーポレーション 14,500 2,022.000 29,319,000
ＪＰＭＣ 5,600 1,096.000 6,137,600
320/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フージャースホールディングス 13,400 1,057.000 14,163,800
オープンハウスグループ 29,000 5,404.000 156,716,000
東急不動産ホールディングス 236,500 844.300 199,676,950
飯田グループホールディングス 68,900 2,494.500 171,871,050
シーアールイー 5,300 1,386.000 7,345,800
ケイアイスター不動産 4,600 5,180.000 23,828,000
グッドコムアセット 8,900 836.000 7,440,400
ジェイ・エス・ビー 2,200 5,330.000 11,726,000
ロードスターキャピタル 5,900 1,757.000 10,366,300
パーク２４ 53,500 1,873.000 100,205,500
パラカ 3,900 2,030.000 7,917,000
宮越ホールディングス 4,900 1,011.000 4,953,900
三井不動産 339,000 2,918.500 989,371,500
三菱地所 478,000 1,737.000 830,286,000
平和不動産 13,900 3,970.000 55,183,000
東京建物 73,800 1,897.500 140,035,500
京阪神ビルディング 16,500 1,263.000 20,839,500
住友不動産 143,300 3,806.000 545,399,800
テーオーシー 17,700 612.000 10,832,400
東京楽天地 1,800 4,115.000 7,407,000
スターツコーポレーション 12,700 2,945.000 37,401,500
フジ住宅 12,700 699.000 8,877,300
空港施設 12,000 563.000 6,756,000
ゴールドクレスト 8,200 1,930.000 15,826,000
エスリード 4,200 3,025.000 12,705,000
日神グループホールディングス 15,200 520.000 7,904,000
日本エスコン 19,600 804.000 15,758,400
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 48,500 483.000 23,425,500
イオンモール 41,100 1,756.500 72,192,150
毎日コムネット 6,300 733.000 4,617,900
カチタス 22,800 2,612.000 59,553,600
トーセイ 15,400 1,761.000 27,119,400
穴吹興産 2,900 2,176.000 6,310,400
サンフロンティア不動産 15,800 1,508.000 23,826,400
ＦＪネクストホールディングス 9,600 1,041.000 9,993,600
日本空港ビルデング 28,000 6,624.000 185,472,000
ＬＩＦＵＬＬ 32,400 306.000 9,914,400
ＭＩＸＩ 18,800 2,685.000 50,478,000
ジェイエイシーリクルートメント 7,500 2,821.000 21,157,500
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 142,100 813.000 115,527,300
メンバーズ 3,100 1,654.000 5,127,400
ＵＴグループ 12,100 2,867.000 34,690,700
アイティメディア 3,500 1,375.000 4,812,500
Ｅ・Ｊホールディングス 5,400 1,639.000 8,850,600
オープンアップグループ 24,500 2,226.000 54,537,000
コシダカホールディングス 25,200 1,182.000 29,786,400
パソナグループ 10,200 1,683.000 17,166,600
リンクアンドモチベーション 25,700 428.000 10,999,600
321/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エス・エム・エス 31,400 3,012.000 94,576,800
パーソルホールディングス 91,400 2,808.000 256,651,200
リニカル 6,300 790.000 4,977,000
クックパッド 33,500 159.000 5,326,500
学情 4,100 1,949.000 7,990,900
スタジオアリス 4,800 2,160.000 10,368,000
シミックホールディングス 4,900 1,968.000 9,643,200
綜合警備保障 153,100 868.600 132,982,660
カカクコム 60,700 2,123.000 128,866,100
アイロムグループ 3,500 1,908.000 6,678,000
セントケア・ホールディング 5,600 784.000 4,390,400
ルネサンス 6,600 910.000 6,006,000
ディップ 14,500 3,585.000 51,982,500
デジタルホールディングス 7,200 1,069.000 7,696,800
新日本科学 8,900 2,096.000 18,654,400
キャリアデザインセンター 2,100 1,774.000 3,725,400
ベネフィット・ワン 38,300 1,466.500 56,166,950
エムスリー 163,900 3,263.000 534,805,700
アウトソーシング 53,100 1,450.500 77,021,550
ウェルネット 8,400 574.000 4,821,600
ワールドホールディングス 3,900 2,667.000 10,401,300
ディー・エヌ・エー 32,900 1,742.000 57,311,800
博報堂ＤＹホールディングス 105,700 1,633.000 172,608,100
タカミヤ 14,000 529.000 7,406,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,700 781.000 4,451,700
ファンコミュニケーションズ 20,300 409.000 8,302,700
ライク 3,800 1,650.000 6,270,000
エスプール 25,600 548.000 14,028,800
ＷＤＢホールディングス 4,500 2,102.000 9,459,000
アドウェイズ 12,200 671.000 8,186,200
バリューコマース 6,600 1,359.000 8,969,400
インフォマート 86,100 423.000 36,420,300
ＪＰホールディングス 27,100 327.000 8,861,700
プレステージ・インターナショナル 35,400 580.000 20,532,000
アミューズ 5,000 1,757.000 8,785,000
ドリームインキュベータ 2,800 2,722.000 7,621,600
クイック 6,500 2,435.000 15,827,500
電通グループ 81,400 4,752.000 386,812,800
ぴあ 3,000 3,380.000 10,140,000
イオンファンタジー 3,900 2,846.000 11,099,400
シーティーエス 10,600 753.000 7,981,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 24,100 2,808.000 67,672,800
アルプス技研 7,500 2,825.000 21,187,500
日本空調サービス 10,200 792.000 8,078,400
オリエンタルランド 439,300 5,450.000 2,394,185,000
ダスキン 18,200 3,210.000 58,422,000
明光ネットワークジャパン 13,800 675.000 9,315,000
ファルコホールディングス 4,300 1,878.000 8,075,400
322/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラウンドワン 69,900 568.000 39,703,200
リゾートトラスト 32,700 2,246.500 73,460,550
ビー・エム・エル 10,100 3,005.000 30,350,500
リソー教育 41,900 263.000 11,019,700
早稲田アカデミー 5,500 1,404.000 7,722,000
ユー・エス・エス 85,200 2,463.000 209,847,600
東京個別指導学院 12,400 473.000 5,865,200
サイバーエージェント 182,900 897.900 164,225,910
楽天グループ 708,800 555.100 393,454,880
クリーク・アンド・リバー社 5,100 2,022.000 10,312,200
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 15,800 546.000 8,626,800
テー・オー・ダブリュー 19,300 312.000 6,021,600
山田コンサルティンググループ 4,700 1,606.000 7,548,200
セントラルスポーツ 3,700 2,397.000 8,868,900
フルキャストホールディングス 8,000 2,298.000 18,384,000
エン・ジャパン 14,900 2,807.000 41,824,300
テクノプロ・ホールディングス 49,100 3,673.000 180,344,300
アイ・アールジャパンホールディングス 4,700 1,650.000 7,755,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 6,270.000 31,977,000
Ｇｕｎｏｓｙ 8,100 580.000 4,698,000
イー・ガーディアン 3,800 2,062.000 7,835,600
ジャパンマテリアル 25,300 2,512.000 63,553,600
ベクトル 13,300 1,310.000 17,423,000
チャーム・ケア・コーポレーション 7,400 1,369.000 10,130,600
キャリアリンク 3,200 2,948.000 9,433,600
ＩＢＪ 6,300 711.000 4,479,300
アサンテ 5,200 1,714.000 8,912,800
バリューＨＲ 7,900 1,307.000 10,325,300
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 6,900 2,916.000 20,120,400
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,064.000 4,468,800
ＥＲＩホールディングス 1,900 2,006.000 3,811,400
シグマクシス・ホールディングス 13,000 1,327.000 17,251,000
ウィルグループ 7,000 1,126.000 7,882,000
メドピア 7,700 1,020.000 7,854,000
リクルートホールディングス 614,500 4,933.000 3,031,328,500
エラン 11,500 882.000 10,143,000
日本郵政 997,700 1,039.000 1,036,610,300
ベルシステム２４ホールディングス 11,600 1,389.000 16,112,400
鎌倉新書 10,600 705.000 7,473,000
エアトリ 6,300 2,588.000 16,304,400
アトラエ 6,100 798.000 4,867,800
ストライク 3,800 3,000.000 11,400,000
ソラスト 23,700 698.000 16,542,600
セラク 2,900 1,367.000 3,964,300
インソース 18,200 1,254.000 22,822,800
ベイカレント・コンサルティング 65,700 4,588.000 301,431,600
アイモバイル 4,700 1,235.000 5,804,500
323/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンエレベーターサービスホールディン 29,400 1,756.000 51,626,400
グス
ウェルビー 8,300 476.000 3,950,800
エル・ティー・エス 1,300 3,570.000 4,641,000
ミダックホールディングス 5,100 1,618.000 8,251,800
日総工産 6,800 878.000 5,970,400
キュービーネットホールディングス 4,700 1,494.000 7,021,800
ＲＰＡホールディングス 12,900 390.000 5,031,000
マネジメントソリューションズ 3,900 4,070.000 15,873,000
フロンティア・マネジメント 3,300 1,370.000 4,521,000
アンビスホールディングス 8,800 2,886.000 25,396,800
カーブスホールディングス 23,200 804.000 18,652,800
フォーラムエンジニアリング 3,400 1,286.000 4,372,400
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡＮ 3,400 1,463.000 4,974,200
ダイレクトマーケティングミックス 10,900 794.000 8,654,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,500 2,232.000 14,508,000
リログループ 46,200 1,962.000 90,644,400
東祥 6,900 1,433.000 9,887,700
ＩＤ＆Ｅ ホールディングス 5,100 3,415.000 17,416,500
ビーウィズ 2,400 2,490.000 5,976,000
ＴＲＥホールディングス 17,900 1,233.000 22,070,700
人・夢・技術グループ 3,600 1,790.000 6,444,000
大栄環境 21,100 2,406.000 50,766,600
日本管財ホールディングス 8,300 2,648.000 21,978,400
エイチ・アイ・エス 23,700 2,037.000 48,276,900
ラックランド 3,800 3,115.000 11,837,000
共立メンテナンス 14,200 5,569.000 79,079,800
イチネンホールディングス 9,100 1,376.000 12,521,600
建設技術研究所 4,400 3,530.000 15,532,000
スペース 7,100 1,104.000 7,838,400
燦ホールディングス 3,800 2,286.000 8,686,800
スバル興業 700 10,140.000 7,098,000
東京テアトル 8,400 1,125.000 9,450,000
ナガワ 2,200 7,160.000 15,752,000
東京都競馬 7,100 3,850.000 27,335,000
カナモト 15,200 2,505.000 38,076,000
ニシオホールディングス 7,600 3,610.000 27,436,000
トランス・コスモス 10,200 3,480.000 35,496,000
乃村工藝社 35,800 903.000 32,327,400
藤田観光 4,100 3,965.000 16,256,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,500 1,437.000 7,903,500
トーカイ 7,200 1,915.000 13,788,000
セコム 84,300 9,533.000 803,631,900
セントラル警備保障 4,700 2,926.000 13,752,200
丹青社 16,800 783.000 13,154,400
メイテック 32,200 2,587.500 83,317,500
応用地質 7,800 2,630.000 20,514,000
船井総研ホールディングス 17,000 2,635.000 44,795,000
324/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いであ 2,500 1,709.000 4,272,500
学究社 4,200 2,090.000 8,778,000
ベネッセホールディングス 31,100 1,858.000 57,783,800
イオンディライト 9,100 2,944.000 26,790,400
ダイセキ 16,800 4,785.000 80,388,000
ステップ 3,200 1,770.000 5,664,000
合 計 118,969,600 266,719,195,530
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
預金 6,158,270,363 2,950,240,840
金銭信託 60,340,546 64,516,268
コール・ローン 1,789,546,673 2,287,902,757
株式 386,740,363,681 550,311,990,622
投資証券 10,402,230,699 11,853,050,252
派生商品評価勘定 626,382,964 206,162,264
未収入金 1,015,189 -
未収配当金 346,318,433 435,495,517
差入委託証拠金 3,087,340,382 1,433,702,293
流動資産合計
409,211,808,930 569,543,060,813
資産合計
409,211,808,930 569,543,060,813
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,878,849 576,238
未払解約金 17,309,998 246,798,233
その他未払費用 3,257 5,748
流動負債合計
52,192,104 247,380,219
負債合計
52,192,104 247,380,219
純資産の部
元本等
元本 67,966,658,267 78,629,202,191
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 341,192,958,559 490,666,478,403
元本等合計
409,159,616,826 569,295,680,594
純資産合計
409,159,616,826 569,295,680,594
負債純資産合計
409,211,808,930 569,543,060,813
325/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
価方法 ております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 67,966,658,267口 78,629,202,191口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 6.0200円 1口当たり純資産額 7.2403円
（１万口当たりの純資産額60,200円） （１万口当たりの純資産額72,403円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
326/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
327/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 8,846,878,362 - 9,366,988,419 520,110,057
SEP22
SPI 200 FUTURES 431,854,211 - 445,673,620 13,819,409
市場取引 SEP22
FTSE 100 IDX FUT 535,703,732 - 549,024,697 13,320,965
SEP22
EURO STOXX 50 1,614,327,315 - 1,693,456,948 79,129,633
SEP22
小計 11,428,763,620 - 12,055,143,684 626,380,064
合 計 11,428,763,620 - 12,055,143,684 626,380,064
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,037,870,274 - 1,019,304,195 △18,566,079
カナダ・ドル 287,920,668 - 281,139,701 △6,780,967
オーストラリア・ド 35,050,230 - 34,337,091 △713,139
ル
香港・ドル 16,036,405 - 15,743,993 △292,412
シンガポール・ドル 6,843,234 - 6,733,924 △109,310
ニュージーランド・ 846,269 - 835,777 △10,492
ドル
イギリス・ポンド 70,792,925 - 69,560,376 △1,232,549
328/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以 イスラエル・シュケ 3,561,701 - 3,518,550 △43,151
外の取引 ル
スイス・フラン 243,191,800 - 238,733,661 △4,458,139
デンマーク・クロー 12,237,885 - 12,031,800 △206,085
ネ
ノルウェー・クロー 4,306,294 - 4,252,897 △53,397
ネ
スウェーデン・ク 14,329,892 - 14,104,336 △225,556
ローナ
ユーロ 114,849,344 - 112,664,200 △2,185,144
小計 1,847,836,921 - 1,812,960,501 △34,876,420
売建
オーストラリア・ド 3,712,180 - 3,711,820 360
ル
スイス・フラン 2,792,106 - 2,792,220 △114
デンマーク・クロー 364,636 - 364,600 36
ネ
ユーロ 4,072,389 - 4,072,200 189
小計 10,941,311 - 10,940,840 471
合 計 1,858,778,232 - 1,823,901,341 △34,875,949
（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 5,545,560,680 - 5,682,060,169 136,499,489
SEP23
SPI 200 FUTURES 216,986,526 - 224,660,709 7,674,183
市場取引 SEP23
FTSE 100 IDX FUT 309,896,394 - 320,259,222 10,362,828
SEP23
EURO STOXX 50 1,051,396,372 - 1,089,345,270 37,948,898
SEP23
小計 7,123,839,972 - 7,316,325,370 192,485,398
合 計 7,123,839,972 - 7,316,325,370 192,485,398
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
329/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,860,898,435 - 1,872,134,586 11,236,151
カナダ・ドル 44,438,457 - 44,443,933 5,476
市場取引以 オーストラリア・ド 44,852,448 - 45,089,328 236,880
外の取引 ル
イギリス・ポンド 87,852,850 - 88,406,173 553,323
スイス・フラン 70,835,960 - 70,623,214 △212,746
ユーロ 183,088,893 - 184,370,437 1,281,544
小計 2,291,967,043 - 2,305,067,671 13,100,628
合 計 2,291,967,043 - 2,305,067,671 13,100,628
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,078,726,266円
同期中における追加設定元本額 19,640,038,396円
同期中における一部解約元本額 10,752,106,395円
330/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 34,733,896,260円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 280,118,679円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,100,741,638円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 786,163,769円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 20,389,639円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,063,978円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 5,420,667円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 16,928,513円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 49,509,209円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 53,701,606円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 103,207,893円
外国株式指数ファンド 903,071,746円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 15,968,602,038円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 115,858,724円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 141,996,746円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 91,745,918円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 17,990,075円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 131,023,896円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 115,719,630円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 412,273,145円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 220,776,733円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 254,384,276円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 49,639,667円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 1,187,575,922円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 10,784,275円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 44,052,551円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 38,766,257円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,260,994円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 255,467,483円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 202,446,669円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 817,753,491円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 31,968,659円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 498,667,229円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 3,659,992円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 24,198,253円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 607,701,671円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 762,002,699円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 3,277,005,179円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 10,511,330円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 57,429,615円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 443,908,807円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 38,301,233円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 93,355,655円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 440,464,244円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 323,699,139円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 748,575,290円
331/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 206,647,291円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 67,106,772円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 8,298,484円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,431,222円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,930,927円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 19,715,913円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 56,182,302円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 118,304,403円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 55,242,525円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 386,432,895円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 89,630,415円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,344,017,106円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 14,641,393円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 10,217,683円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 13,200,417円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 70,677,212円
合 計 67,966,658,267円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 67,966,658,267円
同期中における追加設定元本額 19,626,821,699円
同期中における一部解約元本額 8,964,277,775円
2023年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 39,570,580,234円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 292,468,111円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,128,415,814円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 823,381,666円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 32,179,807円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 866,919円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 4,425,281円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 14,626,394円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 44,379,291円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 52,516,928円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 110,385,089円
外国株式指数ファンド 985,152,057円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 20,704,455,533円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 70,172,607円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 108,346,091円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 68,670,897円
イオン・バランス戦略ファンド 18,134,534円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 24,137,947円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 141,772,655円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 126,463,910円
332/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 476,240,065円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 266,160,024円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 311,673,087円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 60,816,094円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 2,157,075,914円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,310,851円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 55,169,355円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 51,285,060円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,132,295円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 813,578,188円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 317,820,634円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 2,153,397,360円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 85,399,701円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 20,612円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 24,584円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 30,826円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 38,462円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 38,462円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 46,376円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 478,490円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 2,310,905円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 1,172,659円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 995,350円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 373,441,981円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 2,348,463円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 14,357,482円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 409,190,447円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 602,982,016円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,674,797,671円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 9,384,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 42,604,553円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 387,296,215円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 31,123,233円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 77,080,893円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 375,737,406円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 253,851,024円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 574,427,694円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 181,246円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 176,088,287円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 49,831,184円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,176,065円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 5,922,219円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,618,314円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 14,148,722円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 44,805,021円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 91,415,616円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 40,019,706円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 191,396,001円
333/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 58,642,662円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 918,467,616円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 28,503,187円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 15,957,891円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 25,692,912円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 29,095,948円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 10,868,558円
合 計 78,629,202,191円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ APA CORP 19,759 40.150 793,323.85
ドル
BAKER HUGHES CO 69,679 35.420 2,468,030.18
CHENIERE ENERGY INC 17,754 159.510 2,831,940.54
CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,695 84.480 650,073.60
CHEVRON CORP 131,442 158.870 20,882,190.54
CONOCOPHILLIPS 89,092 115.930 10,328,435.56
COTERRA ENERGY INC 59,741 27.410 1,637,500.81
DEVON ENERGY CORP 49,897 53.000 2,644,541.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,065 145.640 1,902,786.60
EOG RESOURCES INC 42,276 130.700 5,525,473.20
EQT CORP 26,411 42.280 1,116,657.08
EXXON MOBIL CORP 294,921 104.160 30,718,971.36
HALLIBURTON CO 67,581 38.160 2,578,890.96
HESS CORP 18,976 149.020 2,827,803.52
HF SINCLAIR CORP 10,663 51.600 550,210.80
KINDER MORGAN INC 138,727 17.570 2,437,433.39
MARATHON OIL CORP 42,380 26.100 1,106,118.00
MARATHON PETROLEUM CORP 31,363 131.830 4,134,584.29
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 51,961 62.080 3,225,738.88
ONEOK INC 31,946 67.220 2,147,410.12
OVINTIV INC 16,672 45.120 752,240.64
PHILLIPS 66 33,814 110.350 3,731,374.90
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 16,599 223.400 3,708,216.60
SCHLUMBERGER LTD 105,197 57.150 6,012,008.55
TARGA RESOURCES CORP 15,416 80.630 1,242,992.08
TEXAS PACIFIC LAND CORP 417 1,503.510 626,963.67
VALERO ENERGY CORP 26,805 129.070 3,459,721.35
334/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WILLIAMS COS INC 92,048 34.060 3,135,154.88
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 15,987 303.430 4,850,935.41
ALBEMARLE CORP 8,338 208.050 1,734,720.90
ALCOA CORP 11,849 34.760 411,871.24
AMCOR PLC 97,610 10.220 997,574.20
AVERY DENNISON CORP 5,454 184.600 1,006,808.40
BALL CORP 23,469 58.750 1,378,803.75
CELANESE CORP 6,643 125.990 836,951.57
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,020 81.230 1,138,844.60
CLEVELAND-CLIFFS INC 33,403 17.110 571,525.33
CORTEVA INC 53,900 56.140 3,025,946.00
CROWN HOLDINGS INC 9,413 94.410 888,681.33
DOW INC 48,964 55.460 2,715,543.44
DUPONT DE NEMOURS INC 34,201 77.300 2,643,737.30
EASTMAN CHEMICAL CO 9,517 86.410 822,363.97
ECOLAB INC 18,131 183.580 3,328,488.98
FMC CORP 8,548 96.340 823,514.32
FREEPORT-MCMORAN INC 106,789 43.630 4,659,204.07
INTERNATIONAL PAPER CO 23,472 35.740 838,889.28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 17,659 85.290 1,506,136.11
LINDE PLC 35,884 388.710 13,948,469.64
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,214 98.370 1,890,081.18
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,759 448.730 2,135,506.07
MOSAIC CO/THE 25,489 40.220 1,025,167.58
NEWMONT CORP 55,957 42.420 2,373,695.94
NUCOR CORP 18,997 168.940 3,209,353.18
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,111 152.820 1,086,703.02
PPG INDUSTRIES INC 16,735 145.410 2,433,436.35
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,056 289.670 1,174,901.52
RPM INTERNATIONAL INC 10,397 104.650 1,088,046.05
SEALED AIR CORP 7,895 45.980 363,012.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 18,266 280.120 5,116,671.92
STEEL DYNAMICS INC 12,713 103.810 1,319,736.53
VULCAN MATERIALS CO 9,892 220.190 2,178,119.48
WESTLAKE CORP 2,189 137.080 300,068.12
WESTROCK CO 16,766 33.000 553,278.00
3M CO 39,937 111.880 4,468,151.56
AECOM 10,261 86.990 892,604.39
AERCAP HOLDINGS NV 13,505 65.850 889,304.25
ALLEGION PLC 6,843 114.990 786,876.57
AMETEK INC 16,587 158.250 2,624,892.75
AXON ENTERPRISE INC 4,672 182.640 853,294.08
BOEING CO/THE 41,883 238.690 9,997,053.27
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 9,801 143.650 1,407,913.65
335/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARLISLE COS INC 3,499 277.420 970,692.58
CARRIER GLOBAL CORP 61,324 58.990 3,617,502.76
CATERPILLAR INC 37,883 260.430 9,865,869.69
CUMMINS INC 10,159 258.750 2,628,641.25
DEERE & CO 20,718 427.110 8,848,864.98
DOVER CORP 10,436 145.690 1,520,420.84
EATON CORP PLC 29,468 203.300 5,990,844.40
EMERSON ELECTRIC CO 41,763 90.970 3,799,180.11
FASTENAL CO 41,551 58.430 2,427,824.93
FERGUSON PLC 14,464 160.940 2,327,836.16
FORTIVE CORP 25,083 77.000 1,931,391.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 10,648 71.730 763,781.04
GENERAC HOLDINGS INC 3,973 149.900 595,552.70
GENERAL DYNAMICS CORP 16,583 222.640 3,692,039.12
GENERAL ELECTRIC CO 80,217 114.390 9,176,022.63
GRACO INC 11,645 79.090 921,003.05
HEICO CORP 3,085 174.250 537,561.25
HEICO CORP-CLASS A 4,570 138.510 632,990.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 48,897 195.190 9,544,205.43
HOWMET AEROSPACE INC 27,783 50.430 1,401,096.69
HUBBELL INC 3,897 309.980 1,207,992.06
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,888 230.450 665,539.60
IDEX CORP 6,048 222.240 1,344,107.52
ILLINOIS TOOL WORKS 22,071 260.010 5,738,680.71
INGERSOLL-RAND INC 29,314 64.200 1,881,958.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,600 49.650 575,940.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 48,803 69.190 3,376,679.57
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,388 192.260 2,766,236.88
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 363.360 764,509.44
LOCKHEED MARTIN CORP 16,474 449.000 7,396,826.00
MASCO CORP 14,885 61.250 911,706.25
NORDSON CORP 3,927 250.260 982,771.02
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,242 449.680 4,605,622.56
OTIS WORLDWIDE CORP 28,787 90.050 2,592,269.35
OWENS CORNING 7,597 140.070 1,064,111.79
PACCAR INC 36,912 85.340 3,150,070.08
PARKER HANNIFIN CORP 9,607 399.570 3,838,668.99
PENTAIR PLC 11,509 69.690 802,062.21
QUANTA SERVICES INC 10,416 200.480 2,088,199.68
ROCKWELL AUTOMATION INC 8,678 333.300 2,892,377.40
RTX CORP 107,455 87.340 9,385,119.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 12,538 42.050 527,222.90
SMITH (A.O.) CORP 10,652 72.190 768,967.88
SNAP-ON INC 4,041 272.090 1,099,515.69
336/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK & DECKER INC 10,869 99.020 1,076,248.38
TEXTRON INC 14,870 76.380 1,135,770.60
TORO CO 8,097 101.820 824,436.54
TRANE TECHNOLOGIES PLC 17,225 198.560 3,420,196.00
TRANSDIGM GROUP INC 3,877 885.130 3,431,649.01
UNITED RENTALS INC 4,798 446.070 2,140,243.86
WABTEC CORP 12,782 118.580 1,515,689.56
WATSCO INC 2,364 376.410 889,833.24
WW GRAINGER INC 3,160 731.370 2,311,129.20
XYLEM INC 16,831 112.620 1,895,507.22
AUTOMATIC DATA PROCESSING 30,587 250.610 7,665,408.07
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 10,637 120.940 1,286,438.78
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 8,963 167.820 1,504,170.66
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,485 71.900 753,871.50
CINTAS CORP 6,500 502.640 3,267,160.00
CLARIVATE PLC 19,939 9.460 188,622.94
COPART INC 31,082 88.610 2,754,176.02
EQUIFAX INC 9,133 202.770 1,851,898.41
JACOBS SOLUTIONS INC 8,422 125.300 1,055,276.60
LEIDOS HOLDINGS INC 8,863 93.750 830,906.25
PAYCHEX INC 22,937 126.520 2,901,989.24
PAYCOM SOFTWARE INC 3,778 368.460 1,392,041.88
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,718 226.040 614,376.72
REPUBLIC SERVICES INC 16,065 151.500 2,433,847.50
ROBERT HALF INC 8,149 74.560 607,589.44
ROLLINS INC 16,081 40.630 653,371.03
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 14,487 57.250 829,380.75
TRANSUNION 14,503 79.260 1,149,507.78
VERISK ANALYTICS INC 10,259 232.160 2,381,729.44
WASTE CONNECTIONS INC 18,291 141.440 2,587,079.04
WASTE MANAGEMENT INC 30,236 162.940 4,926,653.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,726 100.400 876,090.40
CSX CORP 145,813 33.800 4,928,479.40
DELTA AIR LINES INC 14,192 45.720 648,858.24
EXPEDITORS INTL WASH INC 10,436 127.240 1,327,876.64
FEDEX CORP 17,036 268.850 4,580,128.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 133,150 3.760 500,644.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,530 205.540 1,136,636.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 12,089 60.370 729,812.93
NORFOLK SOUTHERN CORP 17,033 236.660 4,031,029.78
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,027 427.585 3,004,639.79
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,057 33.700 473,720.90
UBER TECHNOLOGIES INC 131,528 48.140 6,331,757.92
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 5,850 57.040 333,684.00
337/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNION PACIFIC CORP 43,776 232.770 10,189,739.52
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 51,963 187.890 9,763,328.07
APTIV PLC 18,724 109.170 2,044,099.08
BORGWARNER INC 17,433 46.210 805,578.93
FORD MOTOR CO 276,446 13.260 3,665,673.96
GENERAL MOTORS CO 104,301 38.050 3,968,653.05
LEAR CORP 3,736 154.520 577,286.72
LUCID GROUP INC 82,293 7.470 614,728.71
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 45,698 26.940 1,231,104.12
TESLA INC 207,487 266.440 55,282,836.28
DECKERS OUTDOOR CORP 1,872 534.060 999,760.32
DR HORTON INC 21,948 127.550 2,799,467.40
GARMIN LTD 10,774 104.690 1,127,930.06
HASBRO INC 11,407 62.700 715,218.90
LENNAR CORP-A 19,331 127.780 2,470,115.18
LULULEMON ATHLETICA INC 8,357 377.960 3,158,611.72
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 107.060 306,512.78
NIKE INC -CL B 90,536 108.620 9,834,020.32
NVR INC 250 6,343.330 1,585,832.50
PULTEGROUP INC 17,535 84.820 1,487,318.70
VF CORP 20,583 19.690 405,279.27
WHIRLPOOL CORP 3,212 142.590 457,999.08
AIRBNB INC-CLASS A 29,358 153.330 4,501,462.14
ARAMARK 19,232 40.310 775,241.92
BOOKING HOLDINGS INC 2,713 3,012.250 8,172,234.25
CAESARS ENTERTAINMENT INC 13,336 57.940 772,687.84
CARNIVAL CORP 69,745 18.490 1,289,585.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,953 1,912.520 3,735,151.56
DARDEN RESTAURANTS INC 9,323 167.520 1,561,788.96
DOMINO'S PIZZA INC 2,875 400.880 1,152,530.00
DOORDASH INC - A 16,981 89.650 1,522,346.65
EXPEDIA GROUP INC 10,081 120.090 1,210,627.29
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,380 154.170 2,987,814.60
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,371 125.180 421,981.78
LAS VEGAS SANDS CORP 23,449 59.220 1,388,649.78
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 18,645 199.610 3,721,728.45
MCDONALD'S CORP 53,131 294.030 15,622,107.93
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 50.900 1,129,878.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,097 108.570 1,747,651.29
STARBUCKS CORP 84,610 101.250 8,566,762.50
VAIL RESORTS INC 2,860 234.250 669,955.00
WYNN RESORTS LTD 7,730 108.980 842,415.40
YUM! BRANDS INC 20,179 136.940 2,763,312.26
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 73.170 250,680.42
338/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMAZON.COM INC 671,134 132.210 88,730,626.14
AUTOZONE INC 1,315 2,477.770 3,258,267.55
BATH & BODY WORKS INC 15,400 36.540 562,716.00
BEST BUY CO INC 14,954 82.900 1,239,686.60
BURLINGTON STORES INC 4,802 177.660 853,123.32
CARMAX INC 10,366 82.520 855,402.32
CHEWY INC - CLASS A 3,969 33.610 133,398.09
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,406 135.270 595,999.62
EBAY INC 40,534 45.010 1,824,435.34
ETSY INC 9,090 99.630 905,636.70
GENUINE PARTS CO 10,245 156.330 1,601,600.85
HOME DEPOT INC 73,519 331.370 24,361,991.03
LKQ CORP 18,982 54.450 1,033,569.90
LOWE'S COS INC 43,814 235.090 10,300,233.26
MERCADOLIBRE INC 3,384 1,225.020 4,145,467.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,512 928.790 4,190,700.48
POOL CORP 2,578 384.840 992,117.52
ROSS STORES INC 24,702 114.610 2,831,096.22
TJX COMPANIES INC 85,065 86.850 7,387,895.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,071 223.990 1,807,823.29
ULTA BEAUTY INC 3,734 445.390 1,663,086.26
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 20,378 21.660 441,387.48
COSTCO WHOLESALE CORP 32,410 563.320 18,257,201.20
DOLLAR GENERAL CORP 15,800 170.590 2,695,322.00
DOLLAR TREE INC 15,923 152.440 2,427,302.12
KROGER CO 49,890 48.520 2,420,662.80
SYSCO CORP 36,352 76.060 2,764,933.12
TARGET CORP 34,331 135.000 4,634,685.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 52,808 29.800 1,573,678.40
WALMART INC 107,636 159.910 17,212,072.76
ALTRIA GROUP INC 128,379 45.490 5,839,960.71
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 39,414 86.390 3,404,975.46
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,643 70.820 1,603,577.26
BUNGE LTD 10,263 108.360 1,112,098.68
CAMPBELL SOUP CO 12,945 46.250 598,706.25
COCA-COLA CO/THE 300,295 62.480 18,762,431.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,803 63.990 1,011,233.97
CONAGRA BRANDS INC 30,896 33.030 1,020,494.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A 11,695 272.500 3,186,887.50
DARLING INGREDIENTS INC 10,514 69.760 733,456.64
GENERAL MILLS INC 42,268 75.450 3,189,120.60
HERSHEY CO/THE 11,180 235.640 2,634,455.20
HORMEL FOODS CORP 19,475 41.040 799,254.00
JM SMUCKER CO/THE 8,172 150.990 1,233,890.28
339/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KELLOGG CO 19,503 67.580 1,318,012.74
KEURIG DR PEPPER INC 68,147 33.920 2,311,546.24
KRAFT HEINZ CO/THE 54,306 36.160 1,963,704.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC 10,534 102.080 1,075,310.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,425 89.830 1,655,117.75
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 12,477 70.550 880,252.35
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 100,607 75.040 7,549,549.28
MONSTER BEVERAGE CORP 55,046 58.150 3,200,924.90
PEPSICO INC 99,991 190.310 19,029,287.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 113,880 99.860 11,372,056.80
TYSON FOODS INC-CL A 19,731 56.350 1,111,841.85
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,113 97.150 1,662,527.95
CLOROX COMPANY 9,104 153.890 1,401,014.56
COLGATE-PALMOLIVE CO 58,956 75.620 4,458,252.72
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 17,009 180.440 3,069,103.96
KIMBERLY-CLARK CORP 25,378 130.420 3,309,798.76
PROCTER & GAMBLE CO/THE 172,065 156.410 26,912,686.65
ABBOTT LABORATORIES 127,279 112.730 14,348,161.67
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,914 381.900 1,876,656.60
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,209 186.560 2,277,711.04
BAXTER INTERNATIONAL INC 39,241 47.010 1,844,719.41
BECTON DICKINSON AND CO 21,072 280.320 5,906,903.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP 106,596 51.690 5,509,947.24
CARDINAL HEALTH INC 18,000 91.690 1,650,420.00
CENTENE CORP 40,300 66.180 2,667,054.00
COOPER COS INC/THE 3,384 393.450 1,331,434.80
CVS HEALTH CORP 91,978 74.610 6,862,478.58
DAVITA INC 4,138 101.040 418,103.52
DENTSPLY SIRONA INC 17,715 41.030 726,846.45
DEXCOM INC 27,694 132.380 3,666,131.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 44,049 83.740 3,688,663.26
ELEVANCE HEALTH INC 17,496 467.040 8,171,331.84
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 31,160 77.870 2,426,429.20
HCA HEALTHCARE INC 15,058 273.250 4,114,598.50
HENRY SCHEIN INC 10,457 79.670 833,109.19
HOLOGIC INC 16,591 80.690 1,338,727.79
HUMANA INC 8,820 453.300 3,998,106.00
IDEXX LABORATORIES INC 6,043 552.780 3,340,449.54
INSULET CORP 5,082 280.530 1,425,653.46
INTUITIVE SURGICAL INC 25,762 326.530 8,412,065.86
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 6,245 214.640 1,340,426.80
MASIMO CORP 2,941 123.240 362,448.84
MCKESSON CORP 10,067 402.890 4,055,893.63
MEDTRONIC PLC 97,951 88.250 8,644,175.75
340/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOLINA HEALTHCARE INC 3,809 301.460 1,148,261.14
NOVOCURE LTD 6,929 33.320 230,874.28
QUEST DIAGNOSTICS INC 7,645 134.490 1,028,176.05
RESMED INC 10,758 223.170 2,400,862.86
STERIS PLC 7,525 230.040 1,731,051.00
STRYKER CORP 25,167 283.000 7,122,261.00
TELEFLEX INC 3,067 252.320 773,865.44
THE CIGNA GROUP 21,108 292.100 6,165,646.80
UNITEDHEALTH GROUP INC 67,968 502.910 34,181,786.88
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 138.740 583,124.22
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,315 201.450 2,077,956.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 15,537 139.340 2,164,925.58
ABBVIE INC 128,075 150.850 19,320,113.75
AGILENT TECHNOLOGIES INC 21,101 126.050 2,659,781.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,171 199.290 1,827,688.59
AMGEN INC 39,302 236.370 9,289,813.74
AVANTOR INC 44,191 21.280 940,384.48
BIOGEN INC 10,128 265.230 2,686,249.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 13,832 87.610 1,211,821.52
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,728 416.610 719,902.08
BIO-TECHNE CORP 10,204 83.790 854,993.16
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 151,105 61.410 9,279,358.05
CATALENT INC 10,797 48.180 520,199.46
CHARLES RIVER LABORATORIES 3,467 210.490 729,768.83
DANAHER CORP 50,783 260.070 13,207,134.81
ELI LILLY & CO 58,642 458.480 26,886,184.16
EXACT SCIENCES CORP 13,570 99.040 1,343,972.80
GILEAD SCIENCES INC 92,189 76.860 7,085,646.54
HORIZON THERAPEUTICS PLC 16,100 99.940 1,609,034.00
ILLUMINA INC 11,573 192.440 2,227,108.12
INCYTE CORP 11,842 63.090 747,111.78
IQVIA HOLDINGS INC 13,219 226.150 2,989,476.85
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 130.860 535,086.54
JOHNSON & JOHNSON 189,384 174.480 33,043,720.32
MERCK & CO. INC. 185,027 106.340 19,675,771.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,691 1,308.510 2,212,690.41
MODERNA INC 23,790 118.660 2,822,921.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,359 102.750 653,387.25
PFIZER INC 409,778 36.070 14,780,692.46
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,635 746.100 5,696,473.50
REPLIGEN CORP 3,456 174.220 602,104.32
REVVITY INC 8,323 126.090 1,049,447.07
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 27,162 31.230 848,269.26
SEAGEN INC 10,328 192.110 1,984,112.08
341/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 82,214 8.560 703,751.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 28,226 561.850 15,858,778.10
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,537 245.170 867,166.29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 18,293 354.050 6,476,636.65
VIATRIS INC 83,466 10.400 868,046.40
WATERS CORP 4,095 285.770 1,170,228.15
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,276 365.460 1,928,166.96
ZOETIS INC 34,274 189.900 6,508,632.60
BANK OF AMERICA CORP 526,688 31.900 16,801,347.20
CITIGROUP INC 143,867 47.410 6,820,734.47
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,122 32.290 1,166,379.38
FIFTH THIRD BANCORP 49,541 28.850 1,429,257.85
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 845 1,429.280 1,207,741.60
FIRST HORIZON CORP 39,014 13.770 537,222.78
HUNTINGTON BANCSHARES INC 105,007 12.170 1,277,935.19
JPMORGAN CHASE & CO 213,322 156.910 33,472,355.02
KEYCORP 62,741 12.570 788,654.37
M & T BANK CORP 12,629 140.050 1,768,691.45
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 27,928 135.500 3,784,244.00
REGIONS FINANCIAL CORP 62,979 20.250 1,275,324.75
TRUIST FINANCIAL CORP 92,408 33.010 3,050,388.08
US BANCORP 108,782 39.540 4,301,240.28
WEBSTER FINANCIAL CORP 13,918 47.350 659,017.30
WELLS FARGO & CO 275,847 46.140 12,727,580.58
ALLY FINANCIAL INC 20,139 29.950 603,163.05
AMERICAN EXPRESS CO 45,392 165.430 7,509,198.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,978 345.210 2,754,085.38
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,656 81.810 2,262,537.36
ARES MANAGEMENT CORP - A 11,370 99.040 1,126,084.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 61,100 44.980 2,748,278.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 94,591 349.810 33,088,877.71
BLACKROCK INC 11,045 738.340 8,154,965.30
BLACKSTONE INC 50,642 105.050 5,319,942.10
BLOCK INC 38,443 78.360 3,012,393.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 27,026 114.850 3,103,936.10
CARLYLE GROUP INC/THE 16,730 35.280 590,234.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,323 140.360 1,027,856.28
CME GROUP INC 26,755 199.420 5,335,482.10
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 13,634 94.760 1,291,957.84
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,645 104.670 1,951,572.15
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 28.660 654,021.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,946 436.510 1,285,958.46
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 42,749 59.650 2,549,977.85
FISERV INC 44,254 124.990 5,531,307.46
342/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 5,089 247.180 1,257,899.02
FRANKLIN RESOURCES INC 21,778 29.510 642,668.78
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 6,533 58.710 383,552.43
GLOBAL PAYMENTS INC 18,157 108.890 1,977,115.73
GOLDMAN SACHS GROUP INC 23,883 353.230 8,436,192.09
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 41,649 115.130 4,795,049.37
INVESCO LTD 18,328 16.600 304,244.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 4,971 168.220 836,221.62
KKR & CO INC 42,807 59.950 2,566,279.65
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,164 226.850 1,398,303.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,653 270.970 718,883.41
MASTERCARD INC - A 62,087 392.960 24,397,707.52
MOODY'S CORP 11,714 353.460 4,140,430.44
MORGAN STANLEY 92,428 91.570 8,463,631.96
MSCI INC 5,669 550.280 3,119,537.32
NASDAQ INC 22,924 50.490 1,157,432.76
NORTHERN TRUST CORP 16,793 80.060 1,344,447.58
PAYPAL HOLDINGS INC 76,064 73.980 5,627,214.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 14,529 109.180 1,586,276.22
S&P GLOBAL INC 24,092 392.160 9,447,918.72
SCHWAB (CHARLES) CORP 111,107 65.960 7,328,617.72
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,550 62.930 475,121.50
STATE STREET CORP 25,474 71.170 1,812,984.58
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 34.590 1,110,754.08
T ROWE PRICE GROUP INC 17,303 126.790 2,193,847.37
TOAST INC-CLASS A 21,393 21.600 462,088.80
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 8,688 82.670 718,236.96
VISA INC-CLASS A SHARES 118,454 235.750 27,925,530.50
AFLAC INC 40,880 72.390 2,959,303.20
ALLSTATE CORP 18,070 112.460 2,032,152.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4,866 122.030 593,797.98
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 55,264 60.160 3,324,682.24
AON PLC-CLASS A 14,865 319.820 4,754,124.30
ARCH CAPITAL GROUP LTD 25,320 77.250 1,955,970.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 15,315 216.220 3,311,409.30
ASSURANT INC 3,114 133.270 415,002.78
BROWN & BROWN INC 18,424 70.590 1,300,550.16
CHUBB LTD 29,723 205.980 6,122,343.54
CINCINNATI FINANCIAL CORP 10,510 109.650 1,152,421.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,244 218.950 491,323.80
EVEREST GROUP LTD 2,755 359.150 989,458.25
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 19,058 39.050 744,214.90
GLOBE LIFE INC 6,373 112.190 714,986.87
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 21,767 72.240 1,572,448.08
343/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOEWS CORP 12,727 62.190 791,492.13
MARKEL GROUP INC 957 1,447.480 1,385,238.36
MARSH & MCLENNAN COS 36,569 188.860 6,906,421.34
METLIFE INC 47,592 62.560 2,977,355.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 16,409 79.500 1,304,515.50
PROGRESSIVE CORP 43,469 125.030 5,434,929.07
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 27,229 96.280 2,621,608.12
TRAVELERS COS INC/THE 16,719 173.260 2,896,733.94
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,897 209.100 1,651,262.70
WR BERKLEY CORP 14,486 62.380 903,636.68
ACCENTURE PLC-CL A 46,218 315.550 14,584,089.90
ADOBE INC 33,528 528.870 17,731,953.36
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 10,300 94.640 974,792.00
ANSYS INC 5,908 338.230 1,998,262.84
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,901 176.160 334,880.16
ATLASSIAN CORP-CL A 10,941 174.210 1,906,031.61
AUTODESK INC 16,146 209.790 3,387,269.34
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 18,166 53.300 968,247.80
BILL HOLDINGS INC 6,004 124.620 748,218.48
BLACK KNIGHT INC 10,656 69.850 744,321.60
CADENCE DESIGN SYS INC 20,318 234.240 4,759,288.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH 7,561 130.820 989,130.02
CLOUDFLARE INC - CLASS A 19,210 66.930 1,285,725.30
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,763 65.760 2,417,534.88
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,959 155.600 2,638,820.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,173 164.290 521,292.17
DATADOG INC - CLASS A 18,911 112.190 2,121,625.09
DOCUSIGN INC 12,031 52.860 635,958.66
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 26.630 441,631.92
DYNATRACE INC 15,753 54.030 851,134.59
EPAM SYSTEMS INC 3,733 230.900 861,949.70
FAIR ISAAC CORP 1,871 824.970 1,543,518.87
FORTINET INC 47,604 76.800 3,655,987.20
GARTNER INC 5,357 350.860 1,879,557.02
GEN DIGITAL INC 41,779 19.480 813,854.92
GODADDY INC - CLASS A 11,895 74.590 887,248.05
HUBSPOT INC 3,318 556.860 1,847,661.48
INTL BUSINESS MACHINES CORP 66,736 143.450 9,573,279.20
INTUIT INC 20,608 511.840 10,547,998.72
MICROSOFT CORP 513,734 338.370 173,832,173.58
MONDAY.COM LTD 1,879 179.230 336,773.17
MONGODB INC 5,236 411.620 2,155,242.32
OKTA INC 10,337 73.980 764,731.26
ORACLE CORP 118,596 115.990 13,755,950.04
344/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 128,742 17.810 2,292,895.02
PALO ALTO NETWORKS INC 21,435 248.440 5,325,311.40
PTC INC 7,295 146.630 1,069,665.85
ROPER TECHNOLOGIES INC 7,457 492.400 3,671,826.80
SALESFORCE INC 73,118 225.600 16,495,420.80
SERVICENOW INC 14,991 569.540 8,537,974.14
SNOWFLAKE INC-CLASS A 18,464 174.830 3,228,061.12
SPLUNK INC 12,234 104.450 1,277,841.30
SYNOPSYS INC 11,043 450.900 4,979,288.70
TWILIO INC - A 10,905 64.060 698,574.30
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,139 390.670 1,226,313.13
UIPATH INC - CLASS A 25,298 17.430 440,944.14
UNITY SOFTWARE INC 19,066 45.390 865,405.74
VERISIGN INC 6,425 208.280 1,338,199.00
VMWARE INC-CLASS A 17,852 157.650 2,814,367.80
WIX.COM LTD 4,119 88.690 365,314.11
WORKDAY INC-CLASS A 14,441 235.000 3,393,635.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 18,307 73.080 1,337,875.56
ZSCALER INC 6,271 157.490 987,619.79
AMPHENOL CORP-CL A 41,781 87.570 3,658,762.17
APPLE INC 1,149,264 195.830 225,060,369.12
ARISTA NETWORKS INC 18,495 151.090 2,794,409.55
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 140.530 580,388.90
CDW CORP/DE 9,855 186.280 1,835,789.40
CISCO SYSTEMS INC 298,109 52.090 15,528,497.81
COGNEX CORP 11,368 54.040 614,326.72
CORNING INC 58,470 33.760 1,973,947.20
DELL TECHNOLOGIES -C 18,797 52.610 988,910.17
F5 INC 3,921 156.030 611,793.63
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 86,138 17.260 1,486,741.88
HP INC 66,419 32.630 2,167,251.97
JUNIPER NETWORKS INC 21,151 27.630 584,402.13
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 13,320 162.690 2,167,030.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC 11,763 291.050 3,423,621.15
NETAPP INC 17,045 77.240 1,316,555.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 11,800 63.450 748,710.00
TE CONNECTIVITY LTD 23,194 142.770 3,311,407.38
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,432 382.020 1,311,092.64
TRIMBLE INC 15,566 53.070 826,087.62
WESTERN DIGITAL CORP 24,533 42.030 1,031,121.99
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 3,257 299.180 974,429.26
ADVANCED MICRO DEVICES 117,841 112.960 13,311,319.36
ANALOG DEVICES INC 37,327 198.420 7,406,423.34
APPLIED MATERIALS INC 62,167 151.930 9,445,032.31
345/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROADCOM INC 30,268 899.790 27,234,843.72
ENPHASE ENERGY INC 10,381 154.330 1,602,099.73
ENTEGRIS INC 9,961 108.510 1,080,868.11
FIRST SOLAR INC 6,859 208.400 1,429,415.60
INTEL CORP 306,254 36.830 11,279,334.82
KLA CORP 10,049 511.010 5,135,139.49
LAM RESEARCH CORP 9,794 721.260 7,064,020.44
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 11,073 90.950 1,007,089.35
MARVELL TECHNOLOGY INC 60,303 64.910 3,914,267.73
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,124 93.100 3,735,544.40
MICRON TECHNOLOGY INC 81,266 71.200 5,786,139.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,399 545.550 1,854,324.45
NVIDIA CORP 179,574 467.500 83,950,845.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 18,416 223.310 4,112,476.96
ON SEMICONDUCTOR 31,206 105.090 3,279,438.54
QORVO INC 6,042 109.490 661,538.58
QUALCOMM INC 79,871 129.480 10,341,697.08
SKYWORKS SOLUTIONS INC 10,677 114.160 1,218,886.32
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,104 236.790 971,786.16
TERADYNE INC 10,642 112.310 1,195,203.02
TEXAS INSTRUMENTS INC 66,517 178.370 11,864,637.29
WOLFSPEED INC 8,461 64.140 542,688.54
AT&T INC 507,519 14.450 7,333,649.55
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 19.700 415,256.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 18.580 156,666.56
T-MOBILE US INC 43,384 140.870 6,111,504.08
VERIZON COMMUNICATIONS INC 308,666 34.030 10,503,903.98
AES CORP 54,086 21.700 1,173,666.20
ALLIANT ENERGY CORP 16,641 53.890 896,783.49
AMEREN CORPORATION 19,979 85.830 1,714,797.57
AMERICAN ELECTRIC POWER 37,302 85.420 3,186,336.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC 13,278 146.940 1,951,069.32
ATMOS ENERGY CORP 10,802 122.100 1,318,924.20
CENTERPOINT ENERGY INC 44,329 30.100 1,334,302.90
CMS ENERGY CORP 20,578 61.020 1,255,669.56
CONSOLIDATED EDISON INC 25,230 95.640 2,412,997.20
CONSTELLATION ENERGY 25,008 95.740 2,394,265.92
DOMINION ENERGY INC 60,534 53.500 3,238,569.00
DTE ENERGY COMPANY 14,083 113.570 1,599,406.31
DUKE ENERGY CORP 57,237 93.340 5,342,501.58
EDISON INTERNATIONAL 27,815 72.960 2,029,382.40
ENTERGY CORP 14,800 103.270 1,528,396.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 16,329 42.140 688,104.06
EVERGY INC 17,275 60.150 1,039,091.25
346/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVERSOURCE ENERGY 25,375 72.100 1,829,537.50
EXELON CORP 69,982 41.700 2,918,249.40
FIRSTENERGY CORP 37,970 39.340 1,493,739.80
NEXTERA ENERGY INC 148,523 72.850 10,819,900.55
NISOURCE INC 25,829 27.750 716,754.75
NRG ENERGY INC 13,547 37.710 510,857.37
P G & E CORP 134,105 17.660 2,368,294.30
PPL CORP 55,523 27.460 1,524,661.58
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 37,236 63.180 2,352,570.48
SEMPRA 22,372 149.300 3,340,139.60
SOUTHERN CO/THE 80,927 72.350 5,855,068.45
UGI CORP 15,256 26.690 407,182.64
VISTRA CORP 25,777 27.720 714,538.44
WEC ENERGY GROUP INC 22,571 90.060 2,032,744.26
XCEL ENERGY INC 40,756 62.890 2,563,144.84
ACTIVISION BLIZZARD INC 54,622 92.530 5,054,173.66
ALPHABET INC-CL A 433,348 132.580 57,453,277.84
ALPHABET INC-CL C 390,889 133.010 51,992,145.89
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,977 396.800 2,768,473.60
COMCAST CORP-CLASS A 305,903 45.230 13,835,992.69
ELECTRONIC ARTS INC 19,428 137.850 2,678,149.80
FOX CORP - CLASS A 23,886 33.240 793,970.64
FOX CORP - CLASS B 8,773 31.120 273,015.76
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 26,027 33.300 866,699.10
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 87.380 716,166.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 13,438 72.510 974,389.38
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 12,383 32.310 400,094.73
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 11,080 89.330 989,776.40
MATCH GROUP INC 17,799 45.600 811,634.40
META PLATFORMS INC-CLASS A 161,171 325.480 52,457,937.08
NETFLIX INC 32,332 425.780 13,766,318.96
NEWS CORP - CLASS A 23,102 19.380 447,716.76
OMNICOM GROUP 15,106 82.550 1,247,000.30
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 40,964 15.330 627,978.12
PINTEREST INC- CLASS A 38,300 28.450 1,089,635.00
ROBLOX CORP -CLASS A 29,846 38.930 1,161,904.78
ROKU INC 9,945 89.610 891,171.45
SEA LTD-ADR 25,791 63.720 1,643,402.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC 56,550 5.110 288,970.50
SNAP INC - A 70,689 10.680 754,958.52
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,652 151.600 1,918,043.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 32,608 90.450 2,949,393.60
WALT DISNEY CO/THE 134,007 86.130 11,542,022.91
WARNER BROS DISCOVERY INC 165,916 12.790 2,122,065.64
347/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 24,629 25.770 634,689.33
CBRE GROUP INC - A 23,502 82.400 1,936,564.80
COSTAR GROUP INC 30,836 81.680 2,518,684.48
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 79,100 3.590 283,969.00
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 53.510 571,058.72
アメリカ・ドル小計 24,579,894 2,888,657,268.59
(407,214,015,153)
カナダ・ド ARC RESOURCES LTD 44,923 19.940 895,764.62
ル
CAMECO CORP 33,586 44.940 1,509,354.84
CANADIAN NATURAL RESOURCES 82,506 79.970 6,598,004.82
CENOVUS ENERGY INC 99,824 24.990 2,494,601.76
ENBRIDGE INC 146,044 48.190 7,037,860.36
IMPERIAL OIL LTD 16,267 71.630 1,165,205.21
KEYERA CORP 19,802 32.650 646,535.30
PARKLAND CORP 7,666 36.460 279,502.36
PEMBINA PIPELINE CORP 37,348 41.350 1,544,339.80
SUNCOR ENERGY INC 100,785 40.740 4,105,980.90
TC ENERGY CORP 73,652 45.250 3,332,753.00
TOURMALINE OIL CORP 20,401 68.470 1,396,856.47
AGNICO EAGLE MINES LTD 36,483 67.930 2,478,290.19
BARRICK GOLD CORP 125,529 22.480 2,821,891.92
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 63.610 553,725.05
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 41,452 38.040 1,576,834.08
FRANCO-NEVADA CORP 14,724 190.650 2,807,130.60
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 13.720 448,616.56
KINROSS GOLD CORP 110,156 6.420 707,201.52
LUNDIN MINING CORP 46,446 11.750 545,740.50
NUTRIEN LTD 36,792 89.650 3,298,402.80
PAN AMERICAN SILVER CORP 25,157 20.980 527,793.86
TECK RESOURCES LTD-CLS B 34,947 57.800 2,019,936.60
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 112.780 500,517.64
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,091 58.230 1,810,428.93
CAE INC 27,474 29.440 808,834.56
TOROMONT INDUSTRIES LTD 6,027 112.250 676,530.75
WSP GLOBAL INC 9,260 181.340 1,679,208.40
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 15,630 45.580 712,415.40
RB GLOBAL INC 12,520 85.230 1,067,079.60
THOMSON REUTERS CORP 12,639 177.350 2,241,526.65
AIR CANADA 12,083 24.410 294,946.03
CANADIAN NATL RAILWAY CO 40,874 159.910 6,536,161.34
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 68,555 109.930 7,536,251.15
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 168.700 859,863.90
MAGNA INTERNATIONAL INC 18,921 84.360 1,596,175.56
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,082 120.830 372,398.06
348/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GILDAN ACTIVEWEAR INC 11,302 41.110 464,625.22
RESTAURANT BRANDS INTERN 21,066 101.780 2,144,097.48
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 4,737 182.600 864,976.20
DOLLARAMA INC 20,468 87.150 1,783,786.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 57,969 66.690 3,865,952.61
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 35.920 328,596.16
LOBLAW COMPANIES LTD 11,573 116.750 1,351,147.75
METRO INC/CN 14,765 71.510 1,055,845.15
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 150.060 747,899.04
SAPUTO INC 18,270 27.700 506,079.00
BANK OF MONTREAL 50,404 121.750 6,136,687.00
BANK OF NOVA SCOTIA 88,900 66.050 5,871,845.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 64,792 57.890 3,750,808.88
NATIONAL BANK OF CANADA 22,533 102.880 2,318,195.04
ROYAL BANK OF CANADA 101,825 130.310 13,268,815.75
TORONTO-DOMINION BANK 134,103 86.080 11,543,586.24
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 23,555 44.760 1,054,321.80
BROOKFIELD CORP 103,140 45.930 4,737,220.20
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 32,674 21.430 700,203.82
IGM FINANCIAL INC 4,949 41.000 202,909.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 5,042 44.530 224,520.26
ONEX CORPORATION 4,217 80.200 338,203.40
TMX GROUP LTD 15,710 29.980 470,985.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,745 1,056.610 1,843,784.45
GREAT-WEST LIFECO INC 22,964 39.950 917,411.80
IA FINANCIAL CORP INC 8,268 92.050 761,069.40
INTACT FINANCIAL CORP 12,446 198.090 2,465,428.14
MANULIFE FINANCIAL CORP 134,995 26.320 3,553,068.40
POWER CORP OF CANADA 41,436 37.270 1,544,319.72
SUN LIFE FINANCIAL INC 41,957 69.630 2,921,465.91
CGI INC 15,720 131.300 2,064,036.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,480 2,785.390 4,122,377.20
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,424 102.080 655,761.92
OPEN TEXT CORP 21,507 55.980 1,203,961.86
SHOPIFY INC - CLASS A 84,984 87.400 7,427,601.60
BCE INC 5,509 57.040 314,233.36
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 28,451 58.360 1,660,400.36
TELUS CORP 15,222 23.620 359,543.64
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 44,154 10.790 476,421.66
ALTAGAS LTD 17,347 25.940 449,981.18
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,200 41.420 463,904.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 32.900 241,617.60
EMERA INC 22,591 54.300 1,226,691.30
FORTIS INC 35,086 56.060 1,966,921.16
349/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYDRO ONE LTD 24,747 37.130 918,856.11
NORTHLAND POWER INC 15,741 25.840 406,747.44
QUEBECOR INC -CL B 14,578 32.660 476,117.48
FIRSTSERVICE CORP 2,516 203.310 511,527.96
カナダ・ドル小計 2,928,122 178,169,217.74
(18,946,514,613)
オーストラ AMPOL LTD 19,016 32.470 617,449.52
リア・ドル
SANTOS LTD 239,685 7.940 1,903,098.90
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 136,892 38.020 5,204,633.84
BHP GROUP LTD 367,773 45.800 16,844,003.40
BLUESCOPE STEEL LTD 37,214 21.480 799,356.72
FORTESCUE METALS GROUP LTD 121,817 21.680 2,640,992.56
IGO LTD 54,323 14.470 786,053.81
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 33,723 43.240 1,458,182.52
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 71.870 838,147.94
NEWCREST MINING LTD 64,961 26.410 1,715,620.01
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 92,960 11.570 1,075,547.20
ORICA LTD 36,212 15.830 573,235.96
PILBARA MINERALS LTD 197,160 4.950 975,942.00
RIO TINTO LTD 25,693 116.620 2,996,317.66
SOUTH32 LTD 276,348 3.850 1,063,939.80
REECE LTD 13,059 19.560 255,434.04
BRAMBLES LTD 105,161 13.990 1,471,202.39
COMPUTERSHARE LTD 38,485 25.050 964,049.25
AURIZON HOLDINGS LTD 130,251 3.800 494,953.80
QANTAS AIRWAYS LTD 78,226 6.580 514,727.08
ARISTOCRAT LEISURE LTD 43,243 39.110 1,691,233.73
IDP EDUCATION LTD 15,855 24.650 390,825.75
LOTTERY CORP LTD/THE 139,785 5.170 722,688.45
WESFARMERS LTD 83,000 49.610 4,117,630.00
COLES GROUP LTD 91,859 18.360 1,686,531.24
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 108,738 6.100 663,301.80
WOOLWORTHS GROUP LTD 88,246 39.130 3,453,065.98
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,684 11.160 509,833.44
COCHLEAR LTD 4,095 239.070 978,991.65
RAMSAY HEALTH CARE LTD 14,565 57.670 839,963.55
SONIC HEALTHCARE LTD 31,126 34.920 1,086,919.92
CSL LTD 35,557 266.760 9,485,185.32
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 224,517 25.760 5,783,557.92
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 124,266 105.500 13,110,063.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 227,781 28.380 6,464,424.78
WESTPAC BANKING CORP 254,756 22.280 5,675,963.68
ASX LTD 15,385 61.710 949,408.35
MACQUARIE GROUP LTD 26,074 176.710 4,607,536.54
350/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,722 32.970 419,444.34
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 173,755 5.960 1,035,579.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 193,702 3.530 683,768.06
QBE INSURANCE GROUP LTD 101,860 15.860 1,615,499.60
SUNCORP GROUP LTD 88,234 14.280 1,259,981.52
WISETECH GLOBAL LTD 10,621 86.120 914,680.52
XERO LTD 11,173 122.130 1,364,558.49
TELSTRA GROUP LTD 273,343 4.280 1,169,908.04
ORIGIN ENERGY LTD 134,865 8.520 1,149,049.80
REA GROUP LTD 3,813 156.420 596,429.46
SEEK LTD 29,833 24.690 736,576.77
オーストラリア・ドル小計 4,689,074 116,355,489.90
(10,932,761,831)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 196,924 48.450 9,540,967.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 101,000 87.950 8,882,950.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 12.620 1,186,280.00
MTR CORP 118,500 36.200 4,289,700.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 70,000 16.760 1,173,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 176,000 56.700 9,979,200.00
SANDS CHINA LTD 172,800 30.800 5,322,240.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 147,000 18.580 2,731,260.00
WH GROUP LTD 561,000 4.200 2,356,200.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 247,000 23.800 5,878,600.00
HANG SENG BANK LTD 48,200 117.600 5,668,320.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 88,000 324.200 28,529,600.00
AIA GROUP LTD 842,000 77.950 65,633,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 41,000 41.450 1,699,450.00
CLP HOLDINGS LTD 119,600 63.500 7,594,600.00
HONG KONG & CHINA GAS 861,389 6.680 5,754,078.52
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 91,500 41.100 3,760,650.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 126,924 45.250 5,743,311.00
ESR GROUP LTD 157,000 13.940 2,188,580.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 190,000 11.980 2,276,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 24.200 2,017,892.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 19.340 1,640,670.22
SINO LAND CO 248,200 9.660 2,397,612.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 99.200 10,713,600.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 66.050 1,783,350.00
SWIRE PROPERTIES LTD 116,800 19.500 2,277,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 125,000 41.400 5,175,000.00
香港・ドル小計 5,243,054 206,195,012.34
(3,728,005,823)
シンガポー JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,800 33.950 366,660.00
ル・ドル
KEPPEL CORP LTD 94,400 7.200 679,680.00
351/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEATRIUM LTD 1,801,627 0.143 257,632.66
SINGAPORE TECH ENGINEERING 108,600 3.750 407,250.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 113,566 7.580 860,830.28
GENTING SINGAPORE LTD 452,500 0.940 425,350.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 159,600 3.840 612,864.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 125,800 34.260 4,309,908.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 258,400 13.220 3,416,048.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 93,500 29.890 2,794,715.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 65,200 9.720 633,744.00
VENTURE CORP LTD 21,700 14.810 321,377.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 579,015 2.660 1,540,179.90
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 220,100 3.380 743,938.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 49,000 7.300 357,700.00
UOL GROUP LTD 30,900 6.950 214,755.00
シンガポール・ドル小計 4,184,708 17,942,631.84
(1,900,124,712)
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 78,808 8.270 651,742.16
ランド・ド
EBOS GROUP LTD 12,387 38.260 473,926.62
ル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,732 24.300 1,111,287.60
SPARK NEW ZEALAND LTD 163,197 5.150 840,464.55
MERCURY NZ LTD 48,206 6.490 312,856.94
MERIDIAN ENERGY LTD 91,327 5.500 502,298.50
ニュージーランド・ドル小計 439,657 3,892,576.37
(337,914,555)
イギリス・ BP PLC 1,284,625 4.754 6,107,107.25
ポンド
SHELL PLC 497,138 23.415 11,640,486.27
ANGLO AMERICAN PLC 95,436 23.830 2,274,239.88
ANTOFAGASTA PLC 30,983 16.440 509,360.52
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,296 59.560 613,229.76
ENDEAVOUR MINING PLC 17,507 18.550 324,754.85
GLENCORE PLC 773,648 4.665 3,609,067.92
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 18.200 183,346.80
MONDI PLC 33,905 13.650 462,803.25
RIO TINTO PLC 80,833 51.250 4,142,691.25
ASHTEAD GROUP PLC 30,439 57.040 1,736,240.56
BAE SYSTEMS PLC 231,522 9.282 2,148,987.20
BUNZL PLC 22,658 28.930 655,495.94
DCC PLC 5,954 45.390 270,252.06
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 649,146 1.933 1,254,799.21
SMITHS GROUP PLC 24,369 16.975 413,663.77
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,904 111.100 655,934.40
EXPERIAN PLC 69,750 30.150 2,102,962.50
INTERTEK GROUP PLC 11,884 43.860 521,232.24
RELX PLC 133,993 26.330 3,528,035.69
352/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INITIAL PLC 190,467 6.312 1,202,227.70
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 4.593 297,470.23
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,637 43.660 289,771.42
BURBERRY GROUP PLC 26,233 22.320 585,520.56
PERSIMMON PLC 27,665 11.745 324,925.42
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.153 260,102.96
COMPASS GROUP PLC 127,518 20.220 2,578,413.96
ENTAIN PLC 42,158 13.700 577,564.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 11,820 57.360 677,995.20
PEARSON PLC 46,942 8.696 408,207.63
WHITBREAD PLC 16,522 34.860 575,956.92
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.581 228,138.30
KINGFISHER PLC 179,593 2.471 443,774.30
NEXT PLC 9,030 70.680 638,240.40
OCADO GROUP PLC 27,379 9.764 267,328.55
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.826 320,694.48
TESCO PLC 551,571 2.614 1,441,806.59
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 24,258 20.750 503,353.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 157,793 26.465 4,175,991.74
COCA-COLA HBC AG-DI 17,866 23.550 420,744.30
DIAGEO PLC 162,316 34.335 5,573,119.86
IMPERIAL BRANDS PLC 59,422 18.550 1,102,278.10
HALEON PLC 360,325 3.370 1,214,295.25
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 53,559 59.020 3,161,052.18
UNILEVER PLC 184,918 42.235 7,810,011.73
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 57,278 11.885 680,749.03
ASTRAZENECA PLC 113,300 110.580 12,528,714.00
GSK PLC 297,072 13.830 4,108,505.76
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 14,590 21.000 306,390.00
BARCLAYS PLC 1,083,154 1.557 1,686,470.77
HSBC HOLDINGS PLC 1,465,067 6.468 9,476,053.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,801,858 0.451 2,165,637.95
NATWEST GROUP PLC 407,238 2.455 999,769.29
STANDARD CHARTERED PLC 182,397 7.376 1,345,360.27
3I GROUP PLC 70,572 19.905 1,404,735.66
ABRDN PLC 138,015 2.355 325,025.32
HARGREAVES LANSDOWN PLC 31,008 8.734 270,823.87
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 28,518 85.280 2,432,015.04
M&G PLC 119,733 2.017 241,501.46
SCHRODERS PLC 61,711 4.626 285,475.08
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 9.456 319,830.28
WISE PLC - A 43,661 7.780 339,682.58
ADMIRAL GROUP PLC 19,808 21.580 427,456.64
353/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC 217,835 3.907 851,081.34
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 457,083 2.344 1,071,402.55
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 59,286 5.512 326,784.43
PRUDENTIAL PLC 193,423 11.010 2,129,587.23
SAGE GROUP PLC/THE 75,045 9.400 705,423.00
HALMA PLC 24,375 22.480 547,950.00
BT GROUP PLC 540,623 1.241 670,913.14
VODAFONE GROUP PLC 1,629,376 0.757 1,233,437.63
CENTRICA PLC 403,810 1.342 541,913.02
NATIONAL GRID PLC 260,873 10.315 2,690,904.99
SEVERN TRENT PLC 20,117 25.490 512,782.33
SSE PLC 78,838 16.730 1,318,959.74
UNITED UTILITIES GROUP PLC 51,208 9.976 510,851.00
AUTO TRADER GROUP PLC 51,319 6.428 329,878.53
INFORMA PLC 102,755 7.628 783,815.14
WPP PLC 78,503 8.504 667,589.51
イギリス・ポンド小計 20,069,402 132,471,186.53
(24,003,778,998)
イスラエ ICL GROUP LTD 67,143 24.650 1,655,074.95
ル・シュケ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 755.000 1,048,695.00
ル
BANK HAPOALIM BM 84,682 32.200 2,726,760.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,937 29.100 3,373,766.70
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 85,339 19.250 1,642,775.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 11,916 132.800 1,582,444.80
NICE LTD 3,919 799.000 3,131,281.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 7,438 138.900 1,033,138.20
AZRIELI GROUP LTD 3,527 209.000 737,143.00
イスラエル・シュケル小計 381,290 16,931,079.80
(646,357,515)
スイス・フ CLARIANT AG-REG 10,101 14.300 144,444.30
ラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 538 734.500 395,161.00
GIVAUDAN-REG 680 2,943.000 2,001,240.00
HOLCIM LTD 39,459 61.920 2,443,301.28
SIG GROUP AG 22,269 23.820 530,447.58
SIKA AG-REG 11,005 271.400 2,986,757.00
ABB LTD-REG 114,199 34.900 3,985,545.10
GEBERIT AG-REG 2,322 495.200 1,149,854.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,766 202.000 356,732.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,030 211.100 639,633.00
VAT GROUP AG 2,164 369.700 800,030.80
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 35.200 320,953.60
SGS SA-REG 11,450 84.700 969,815.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 3,570 270.600 966,042.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 37,332 140.000 5,226,480.00
354/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 276.000 473,616.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,225 52.100 272,222.50
DUFRY AG-REG 8,656 44.100 381,729.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 1,630.000 352,080.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 72 10,640.000 766,080.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 106,600.000 852,800.00
NESTLE SA-REG 200,618 107.360 21,538,348.48
ALCON INC 35,956 74.000 2,660,744.00
SONOVA HOLDING AG-REG 3,269 241.700 790,117.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,823 143.400 1,265,218.20
BACHEM HOLDING AG 1,756 78.500 137,846.00
LONZA GROUP AG-REG 5,251 504.600 2,649,654.60
NOVARTIS AG-REG 150,006 90.250 13,538,041.50
ROCHE HOLDING AG-BR 2,584 289.200 747,292.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 51,384 269.400 13,842,849.60
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,006 99.250 298,345.50
JULIUS BAER GROUP LTD 15,168 63.000 955,584.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,585 984.000 1,559,640.00
UBS GROUP AG-REG 231,389 19.250 4,454,238.25
BALOISE HOLDING AG - REG 3,909 136.600 533,969.40
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,221 130.300 289,396.30
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,272 555.800 1,262,777.60
SWISS RE AG 20,843 93.400 1,946,736.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,172 427.100 4,771,561.20
TEMENOS AG - REG 3,743 74.000 276,982.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 13,555 61.420 832,548.10
SWISSCOM AG-REG 1,994 564.000 1,124,616.00
BKW AG 1,385 154.900 214,536.50
SWISS PRIME SITE-REG 5,572 84.200 469,162.40
スイス・フラン小計 1,062,357 102,175,171.09
(16,552,377,717)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 7,211 512.400 3,694,916.40
ク・クロー
NOVOZYMES A/S-B SHARES 15,785 338.600 5,344,801.00
ネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 1,854.000 951,102.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 72,299 179.500 12,977,670.50
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 206 13,450.000 2,770,700.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 412 13,740.000 5,660,880.00
DSV A/S 13,716 1,348.500 18,496,026.00
PANDORA A/S 5,888 681.800 4,014,438.40
CARLSBERG AS-B 6,611 1,043.500 6,898,578.50
COLOPLAST-B 8,316 837.000 6,960,492.00
DEMANT A/S 8,178 270.000 2,208,060.00
GENMAB A/S 4,634 2,707.000 12,544,238.00
NOVO NORDISK A/S-B 120,500 1,056.800 127,344,400.00
355/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANSKE BANK A/S 50,000 160.400 8,020,000.00
TRYG A/S 24,975 133.850 3,342,903.75
ORSTED A/S 14,988 595.000 8,917,860.00
デンマーク・クローネ小計 354,232 230,147,066.55
(4,798,566,338)
ノル AKER BP ASA 21,204 276.800 5,869,267.20
ウェー・ク
EQUINOR ASA 72,237 305.900 22,097,298.30
ローネ
NORSK HYDRO ASA 87,753 65.240 5,725,005.72
YARA INTERNATIONAL ASA 12,718 414.400 5,270,339.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 6,526 440.800 2,876,660.80
MOWI ASA 30,723 175.800 5,401,103.40
ORKLA ASA 63,195 80.360 5,078,350.20
SALMAR ASA 4,188 458.400 1,919,779.20
DNB BANK ASA 66,810 208.400 13,923,204.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,691 160.000 2,990,560.00
TELENOR ASA 48,435 109.000 5,279,415.00
ADEVINTA ASA 15,540 73.400 1,140,636.00
ノルウェー・クローネ小計 448,020 77,571,619.02
(1,072,815,491)
スウェーデ BOLIDEN AB 20,658 303.800 6,275,900.40
ン・クロー
HOLMEN AB-B SHARES 7,024 405.600 2,848,934.40
ナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 34,370 139.350 4,789,459.50
ALFA LAVAL AB 18,697 389.100 7,275,002.70
ASSA ABLOY AB-B 72,539 253.000 18,352,367.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 200,121 149.250 29,868,059.25
ATLAS COPCO AB-B SHS 107,424 129.400 13,900,665.60
BEIJER REF AB 23,918 143.400 3,429,841.20
EPIROC AB-A 44,746 209.000 9,351,914.00
EPIROC AB-B 33,182 178.200 5,913,032.40
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 102.350 1,902,993.55
INDUTRADE AB 17,913 221.900 3,974,894.70
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,223 212.500 1,747,387.50
LIFCO AB-B SHS 15,149 212.400 3,217,647.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 109,274 95.380 10,422,554.12
SAAB AB-B 6,953 547.800 3,808,853.40
SANDVIK AB 76,866 210.200 16,157,233.20
SKANSKA AB-B SHS 26,915 168.250 4,528,448.75
SKF AB-B SHARES 31,715 198.100 6,282,741.50
VOLVO AB-A SHS 13,283 239.600 3,182,606.80
VOLVO AB-B SHS 111,479 233.350 26,013,624.65
SECURITAS AB-B SHS 41,010 93.720 3,843,457.20
VOLVO CAR AB-B 38,628 52.140 2,014,063.92
EVOLUTION AB 13,101 1,301.200 17,047,021.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 52,210 176.900 9,235,949.00
356/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B 45,427 264.600 12,019,984.20
GETINGE AB-B SHS 13,151 197.000 2,590,747.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 13,513 206.000 2,783,678.00
NORDEA BANK ABP 229,567 119.000 27,318,473.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 108,374 127.550 13,823,103.70
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 113,533 92.300 10,479,095.90
SWEDBANK AB - A SHARES 63,538 191.450 12,164,350.10
EQT AB 23,194 250.600 5,812,416.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 301.400 2,173,395.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 300.600 3,198,985.20
INVESTOR AB-A SHS 37,586 214.700 8,069,714.20
INVESTOR AB-B SHS 131,535 216.200 28,437,867.00
KINNEVIK AB - B 12,465 145.200 1,809,918.00
LUNDBERGS AB-B SHS 6,081 466.100 2,834,354.10
ERICSSON LM-B SHS 221,040 53.550 11,836,692.00
HEXAGON AB-B SHS 157,105 103.550 16,268,222.75
TELE2 AB-B SHS 38,424 80.200 3,081,604.80
TELIA CO AB 187,675 23.690 4,446,020.75
EMBRACER GROUP AB 95,742 30.445 2,914,865.19
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 31,938 49.490 1,580,611.62
SAGAX AB-B 14,721 236.700 3,484,460.70
スウェーデン・クローナ小計 2,706,453 392,513,213.55
(5,251,826,796)
ユーロ ENI SPA 159,703 13.658 2,181,223.57
GALP ENERGIA SGPS SA 43,778 11.585 507,168.13
NESTE OYJ 31,509 33.650 1,060,277.85
OMV AG 10,043 40.500 406,741.50
REPSOL SA 96,457 13.740 1,325,319.18
TENARIS SA 41,201 15.000 618,015.00
TOTALENERGIES SE 169,840 54.440 9,246,089.60
AIR LIQUIDE SA 38,296 163.700 6,269,055.20
AKZO NOBEL N.V. 12,475 78.560 980,036.00
ARCELORMITTAL 33,606 25.675 862,834.05
ARKEMA 5,145 99.220 510,486.90
BASF SE 64,323 49.385 3,176,591.35
COVESTRO AG 16,049 49.500 794,425.50
CRH PLC 52,434 54.260 2,845,068.84
DSM-FIRMENICH AG 12,077 101.440 1,225,090.88
EVONIK INDUSTRIES AG 17,669 18.885 333,679.06
HEIDELBERG MATERIALS AG 10,008 74.660 747,197.28
OCI NV 6,000 26.000 156,000.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 20,828 36.220 754,390.16
SOLVAY SA 4,802 109.600 526,299.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 39,228 11.035 432,880.98
357/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYMRISE AG 9,721 99.760 969,766.96
UMICORE 16,912 27.590 466,602.08
UPM-KYMMENE OYJ 38,447 29.900 1,149,565.30
VOESTALPINE AG 10,410 29.900 311,259.00
WACKER CHEMIE AG 772 141.350 109,122.20
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 14,086 31.940 449,906.84
AIRBUS SE 43,824 133.420 5,846,998.08
ALSTOM 25,574 27.790 710,701.46
BOUYGUES SA 17,123 33.210 568,654.83
BRENNTAG SE 12,153 70.920 861,890.76
CNH INDUSTRIAL NV 82,028 13.135 1,077,437.78
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 34,454 61.460 2,117,542.84
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 35,066 34.130 1,196,802.58
DASSAULT AVIATION SA 1,720 174.400 299,968.00
EIFFAGE 6,641 95.300 632,887.30
FERROVIAL SE 38,869 30.200 1,173,843.80
GEA GROUP AG 10,467 38.300 400,886.10
IMCD NV 3,214 137.700 442,567.80
KINGSPAN GROUP PLC 11,262 72.940 821,450.28
KNORR-BREMSE AG 3,881 63.860 247,840.66
KONE OYJ-B 24,225 46.620 1,129,369.50
LEGRAND SA 19,539 91.160 1,781,175.24
METSO CORP 50,483 10.290 519,470.07
MTU AERO ENGINES AG 3,854 211.200 813,964.80
PRYSMIAN SPA 17,186 36.120 620,758.32
RATIONAL AG 350 674.500 236,075.00
RHEINMETALL AG 2,899 253.100 733,736.90
SAFRAN SA 23,990 150.460 3,609,535.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 40,043 162.140 6,492,572.02
SIEMENS AG-REG 55,175 154.280 8,512,399.00
SIEMENS ENERGY AG 40,928 15.795 646,457.76
THALES SA 7,074 134.250 949,684.50
VINCI SA 38,750 107.840 4,178,800.00
WARTSILA OYJ ABP 38,260 11.475 439,033.50
BUREAU VERITAS SA 17,817 25.230 449,522.91
RANDSTAD NV 8,946 52.420 468,949.32
TELEPERFORMANCE 4,299 135.600 582,944.40
WOLTERS KLUWER 18,802 114.650 2,155,649.30
ADP 1,346 123.000 165,558.00
AENA SME SA 5,640 144.400 814,416.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 50,885 9.028 459,389.78
DHL GROUP 73,067 46.870 3,424,650.29
GETLINK SE 30,428 15.890 483,500.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 25,023 111.280 2,784,559.44
358/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 3,679 102.700 377,833.30
CONTINENTAL AG 8,078 73.040 590,017.12
DR ING HC F PORSCHE AG 8,498 112.250 953,900.50
FERRARI NV 8,992 292.200 2,627,462.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG 60,781 73.560 4,471,050.36
MICHELIN (CGDE) 51,844 29.910 1,550,654.04
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 10,089 53.740 542,182.86
RENAULT SA 14,764 40.535 598,458.74
STELLANTIS NV 159,745 18.580 2,968,062.10
VALEO 14,444 20.780 300,146.32
VOLKSWAGEN AG 1,960 146.200 286,552.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 15,275 121.280 1,852,552.00
ADIDAS AG 12,090 185.140 2,238,342.60
HERMES INTERNATIONAL 2,277 2,011.500 4,580,185.50
KERING 5,266 531.200 2,797,299.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 20,163 841.200 16,961,115.60
MONCLER SPA 15,710 65.380 1,027,119.80
PUMA SE 6,459 61.500 397,228.50
SEB SA 1,127 101.200 114,052.40
ACCOR SA 16,469 34.050 560,769.45
AMADEUS IT GROUP SA 32,915 65.800 2,165,807.00
DELIVERY HERO SE 13,293 40.920 543,949.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 12,659 179.250 2,269,125.75
JUST EAT TAKEAWAY 12,903 16.440 212,125.32
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 34.300 198,425.50
SODEXO SA 6,960 93.360 649,785.60
D'IETEREN GROUP 1,885 159.800 301,223.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 78,719 34.710 2,732,336.49
PROSUS NV 59,728 72.640 4,338,641.92
ZALANDO SE 17,418 31.290 545,009.22
CARREFOUR SA 35,990 18.265 657,357.35
HELLOFRESH SE 9,790 25.950 254,050.50
JERONIMO MARTINS 22,106 24.880 549,997.28
KESKO OYJ-B SHS 20,250 18.180 368,145.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 71,069 31.810 2,260,704.89
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,614 53.520 3,404,621.28
DANONE 45,570 56.430 2,571,515.10
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 35,407 12.380 438,338.66
HEINEKEN HOLDING NV 7,962 80.600 641,737.20
HEINEKEN NV 18,666 96.860 1,807,988.76
JDE PEET'S NV 6,660 27.560 183,549.60
KERRY GROUP PLC-A 12,402 90.800 1,126,101.60
PERNOD RICARD SA 14,736 202.900 2,989,934.40
REMY COINTREAU 2,008 156.750 314,754.00
359/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIERSDORF AG 6,813 119.150 811,768.95
HENKEL AG & CO KGAA 8,714 64.200 559,438.80
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 13,009 71.000 923,639.00
L'OREAL 17,738 420.850 7,465,037.30
AMPLIFON SPA 10,123 31.440 318,267.12
BIOMERIEUX 2,791 98.280 274,299.48
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,583 104.100 372,990.30
DIASORIN SPA 1,313 101.300 133,006.90
ESSILORLUXOTTICA 20,342 180.440 3,670,510.48
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 17,125 47.390 811,553.75
FRESENIUS SE & CO KGAA 31,227 28.770 898,400.79
KONINKLIJKE PHILIPS NV 68,092 19.020 1,295,109.84
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,203 52.620 1,010,461.86
ARGENX SE 3,754 454.000 1,704,316.00
BAYER AG-REG 70,908 52.400 3,715,579.20
EUROFINS SCIENTIFIC 9,270 62.320 577,706.40
GRIFOLS SA 15,169 13.140 199,320.66
IPSEN 3,380 115.100 389,038.00
MERCK KGAA 8,996 160.350 1,442,508.60
ORION OYJ-CLASS B 6,261 35.010 219,197.61
QIAGEN N.V. 15,665 42.590 667,172.35
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 8,068 46.810 377,663.08
SANOFI 83,499 94.960 7,929,065.04
SARTORIUS AG-VORZUG 1,682 366.700 616,789.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,207 282.300 623,036.10
UCB SA 10,230 79.720 815,535.60
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 15.595 448,933.26
AIB GROUP PLC 90,921 4.176 379,686.09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 452,595 7.332 3,318,426.54
BANCO SANTANDER SA 1,160,000 3.677 4,265,320.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 75,242 9.302 699,901.08
BNP PARIBAS 82,479 60.180 4,963,586.22
CAIXABANK SA 308,048 3.699 1,139,469.55
COMMERZBANK AG 73,561 10.815 795,562.21
CREDIT AGRICOLE SA 90,899 11.326 1,029,522.07
ERSTE GROUP BANK AG 24,963 34.250 854,982.75
FINECOBANK SPA 43,093 14.125 608,688.62
ING GROEP NV 270,646 13.248 3,585,518.20
INTESA SANPAOLO 1,163,000 2.609 3,034,267.00
KBC GROUP NV 17,643 68.800 1,213,838.40
MEDIOBANCA SPA 47,708 12.120 578,220.96
SOCIETE GENERALE SA 55,196 24.725 1,364,721.10
UNICREDIT SPA 130,936 22.435 2,937,549.16
ADYEN NV 1,553 1,674.000 2,599,722.00
360/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMUNDI SA 3,955 57.600 227,808.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 146,020 10.112 1,476,554.24
DEUTSCHE BOERSE AG 14,432 176.300 2,544,361.60
EDENRED 16,785 59.240 994,343.40
EURAZEO SE 1,792 56.300 100,889.60
EURONEXT NV 5,502 69.300 381,288.60
EXOR NV 8,669 85.200 738,598.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 7,933 73.900 586,248.70
NEXI SPA 57,060 7.800 445,068.00
SOFINA 804 215.600 173,342.40
WENDEL 2,547 90.250 229,866.75
WORLDLINE SA 16,677 35.850 597,870.45
AEGON NV 127,748 4.939 630,947.37
AGEAS 11,247 38.510 433,121.97
ALLIANZ SE-REG 29,598 219.300 6,490,841.40
ASSICURAZIONI GENERALI 72,382 19.265 1,394,439.23
AXA SA 132,535 28.180 3,734,836.30
HANNOVER RUECK SE 4,298 197.700 849,714.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 9,828 349.300 3,432,920.40
NN GROUP NV 16,917 34.840 589,388.28
POSTE ITALIANE SPA 34,720 10.410 361,435.20
SAMPO OYJ-A SHS 33,064 40.030 1,323,551.92
TALANX AG 5,345 56.200 300,389.00
BECHTLE AG 4,305 39.860 171,597.30
CAPGEMINI SE 11,555 167.000 1,929,685.00
DASSAULT SYSTEMES SE 50,781 38.650 1,962,685.65
NEMETSCHEK SE 3,011 65.480 197,160.28
SAP SE 76,599 123.580 9,466,104.42
NOKIA OYJ 404,925 3.593 1,454,895.52
ASM INTERNATIONAL NV 3,170 434.550 1,377,523.50
ASML HOLDING NV 29,426 653.000 19,215,178.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 93,057 39.375 3,664,119.37
STMICROELECTRONICS NV 48,663 48.395 2,355,045.88
CELLNEX TELECOM SA 41,167 38.400 1,580,812.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 239,694 19.904 4,770,869.37
ELISA OYJ 10,160 48.030 487,984.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 28,190 11.620 327,567.80
KONINKLIJKE KPN NV 222,179 3.319 737,412.10
ORANGE 132,722 10.386 1,378,450.69
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.265 184,534.07
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 79,654 2.493 198,577.42
TELEFONICA SA 357,425 3.929 1,404,322.82
ACCIONA SA 1,810 139.750 252,947.50
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 6,849 28.800 197,251.20
361/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
E.ON SE 164,322 11.510 1,891,346.22
EDP RENOVAVEIS SA 17,764 17.455 310,070.62
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 205,692 4.303 885,092.67
ELIA GROUP SA/NV 2,111 111.800 236,009.80
ENAGAS SA 14,471 16.295 235,804.94
ENDESA SA 25,535 19.590 500,230.65
ENEL SPA 595,822 6.275 3,738,783.05
ENGIE 126,838 14.994 1,901,808.97
FORTUM OYJ 30,500 12.020 366,610.00
IBERDROLA SA 417,092 11.440 4,771,532.48
IBERDROLA SA-RTS 417,092 0.306 127,630.15
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,603 27.760 294,339.28
REDEIA CORP SA 34,539 15.275 527,583.22
RWE AG 44,264 38.930 1,723,197.52
SNAM SPA 133,867 4.800 642,561.60
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 101,686 7.726 785,626.03
VEOLIA ENVIRONNEMENT 48,732 29.720 1,448,315.04
VERBUND AG 5,691 74.200 422,272.20
BOLLORE SE 69,288 5.950 412,263.60
PUBLICIS GROUPE 15,558 73.600 1,145,068.80
SCOUT24 SE 4,671 60.640 283,249.44
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 58,185 23.120 1,345,237.20
VIVENDI SE 57,161 8.224 470,092.06
LEG IMMOBILIEN SE 6,505 63.760 414,758.80
VONOVIA SE 52,313 21.230 1,110,604.99
ユーロ小計 13,485,598 353,568,915.87
(54,926,931,079)
合 計 80,571,861 550,311,990,622
(550,311,990,622)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 604銘柄 71.5% 74.0%
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.3% 3.4%
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 1.9% 2.0%
香港・ドル 株式 27銘柄 0.7% 0.7%
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.3% 0.3%
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.1% 0.1%
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.2% 4.4%
イスラエル・シュケル 株式 9銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 44銘柄 2.9% 3.0%
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.8% 0.9%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 株式 46銘柄 0.9% 1.0%
ユーロ 株式 222銘柄 9.6% 10.0%
362/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,189.00 1,415,520.39
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 26,290.00 972,467.10
AMERICAN TOWER CORP 33,279.00 6,288,732.63
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 35,166.00 715,628.10
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,245.00 1,906,901.85
BOSTON PROPERTIES INC 9,604.00 633,383.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,861.00 852,997.11
CROWN CASTLE INC 30,695.00 3,343,913.30
DIGITAL REALTY TRUST INC 20,462.00 2,512,324.36
EQUINIX INC 6,935.00 5,529,691.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,256.00 1,014,884.64
EQUITY RESIDENTIAL 26,128.00 1,693,355.68
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,379.00 1,039,180.49
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,328.00 2,158,795.52
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 17,613.00 835,912.98
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,843.00 447,494.37
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 36,377.00 790,472.21
HOST HOTELS & RESORTS INC 46,189.00 839,716.02
INVITATION HOMES INC 44,730.00 1,586,573.10
IRON MOUNTAIN INC 19,659.00 1,190,549.04
KIMCO REALTY CORP 44,824.00 904,548.32
MID-AMERICA APARTMENT COMM 7,866.00 1,169,988.84
PROLOGIS INC 67,760.00 8,378,524.00
PUBLIC STORAGE 11,880.00 3,344,576.40
REALTY INCOME CORP 49,884.00 3,066,369.48
REGENCY CENTERS CORP 9,608.00 623,367.04
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,176.00 1,789,562.88
SIMON PROPERTY GROUP INC 24,260.00 3,019,884.80
SUN COMMUNITIES INC 8,247.00 1,084,480.50
UDR INC 20,610.00 829,346.40
VENTAS INC 28,342.00 1,364,100.46
VICI PROPERTIES INC 76,652.00 2,436,767.08
WELLTOWER INC 37,522.00 3,039,657.22
WEYERHAEUSER CO 54,126.00 1,822,422.42
WP CAREY INC 16,778.00 1,143,085.14
アメリカ・ドル小計 905,763.00
69,785,175.27
(9,837,616,158)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,170.00 416,751.70
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 7,441.00 148,522.36
カナダ・ドル小計 15,611.00
565,274.06
(60,111,244)
363/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ APA GROUP 89,811.00 899,906.22
リア・ドル
DEXUS/AU 79,604.00 651,160.72
GOODMAN GROUP 119,422.00 2,448,151.00
GPT GROUP 121,221.00 524,886.93
LENDLEASE GROUP 63,652.00 541,042.00
MIRVAC GROUP 326,863.00 764,859.42
SCENTRE GROUP 350,311.00 984,373.91
STOCKLAND 193,824.00 815,999.04
TRANSURBAN GROUP 235,928.00 3,376,129.68
VICINITY CENTRES 241,241.00 476,450.97
オーストラリア・ドル小計 1,821,877.00
11,482,959.89
(1,078,938,911)
香港・ドル HKT TRUST AND HKT LTD-SS 276,000.00 2,583,360.00
LINK REIT 189,400.00 8,352,540.00
香港・ドル小計 465,400.00
10,935,900.00
(197,721,072)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 219,000.00 624,150.00
ル・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 408,716.00 837,867.80
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 360,013.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 112,400.00 188,832.00
シンガポール・ドル小計 948,216.00
2,010,862.80
(212,950,372)
イギリス・ BRITISH LAND CO PLC 49,008.00 164,666.88
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 59,857.00 384,521.36
SEGRO PLC 78,831.00 594,543.40
イギリス・ポンド小計 187,696.00
1,143,731.64
(207,244,173)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 104,880.96
GECINA SA 3,082.00 303,268.80
KLEPIERRE 18,172.00 436,854.88
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,942.00 454,074.76
WAREHOUSES DE PAUW SCA 13,418.00 364,701.24
ユーロ小計 46,002.00
1,663,780.64
(258,468,322)
投資証券合計
11,853,050,252
(11,853,050,252)
合 計
11,853,050,252
(11,853,050,252)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 35銘柄 1.7% 83.0%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.5%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 9.1%
364/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 1.7%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.8%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.0% 1.7%
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.0% 2.2%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
預金 3,390,144,901 3,050,882,319
金銭信託 4,689,943 3,887,579
コール・ローン 139,091,755 137,862,941
株式 15,542,211,819 27,862,644,904
投資信託受益証券 979,768,505 1,598,522,925
投資証券 1,529,945,424 2,533,570,934
派生商品評価勘定 14,054,569 167,811,715
未収入金 696,705 199,276
未収配当金 120,399,862 193,033,099
差入委託証拠金 1,016,758,545 1,011,293,164
流動資産合計
22,737,762,028 36,559,708,856
資産合計
22,737,762,028 36,559,708,856
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,526,991 -
未払金 4,874,497 -
未払解約金 - 6,781,359
その他未払費用 268 476
流動負債合計
21,401,756 6,781,835
負債合計
21,401,756 6,781,835
純資産の部
元本等
元本 13,881,494,339 19,588,408,146
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 8,834,865,933 16,964,518,875
元本等合計
22,716,360,272 36,552,927,021
純資産合計
22,716,360,272 36,552,927,021
負債純資産合計
22,737,762,028 36,559,708,856
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
365/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 13,881,494,339口 19,588,408,146口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.6364円 1口当たり純資産額 1.8660円
（１万口当たりの純資産額16,364円） （１万口当たりの純資産額18,660円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
366/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
367/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT SEP22 4,665,338,371 - 4,664,778,820 △559,551
小計 4,665,338,371 - 4,664,778,820 △559,551
合 計 4,665,338,371 - 4,664,778,820 △559,551
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以 買建
外の取引 アメリカ・ドル 109,000,000 - 107,087,128 △1,912,872
小計 109,000,000 - 107,087,128 △1,912,872
合 計 109,000,000 - 107,087,128 △1,912,872
（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT SEP23 4,380,494,732 - 4,547,483,564 166,988,832
小計 4,380,494,732 - 4,547,483,564 166,988,832
合 計 4,380,494,732 - 4,547,483,564 166,988,832
368/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 98,600,000 - 99,422,883 822,883
小計 98,600,000 - 99,422,883 822,883
合 計 98,600,000 - 99,422,883 822,883
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 9,087,992,266円
同期中における追加設定元本額 6,665,433,136円
369/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 1,871,931,063円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 7,561,336,505円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 2,821,346,651円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 260,443,748円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 324,695,274円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 212,849,515円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 31,825,964円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 91,312,492円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 67,189,223円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 291,433,460円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 231,884,487円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 386,391,815円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 87,471,367円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,986,355円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり） 474,142,490円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし） 974,233,679円
三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド 7,568,149円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 53,383,165円
合 計 13,881,494,339円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 13,881,494,339円
同期中における追加設定元本額 7,886,682,645円
同期中における一部解約元本額 2,179,768,838円
2023年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 10,266,887,259円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 3,199,326,048円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 226,954,686円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 304,394,546円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 189,810,750円
イオン・バランス戦略ファンド 34,513,893円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 47,754,505円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 112,391,729円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 82,376,348円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 379,344,410円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 312,840,999円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 527,035,418円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 119,010,677円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 6,193,699円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり） 844,754,740円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし） 2,743,687,419円
三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド 65,348,072円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 39,354円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 47,702円
370/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 59,639円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 73,424円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 73,424円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 133,835円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 1,380,040円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 6,423,955円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 3,287,892円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 2,851,518円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 111,412,165円
合 計 19,588,408,146円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 36,700 1.457 53,471.90
ドル
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 6,013 7.540 45,338.02
SOUTHERN COPPER CORP 2,684 85.220 228,730.48
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 13,335 27.990 373,246.65
NIO INC - ADR 43,231 14.740 637,224.94
H WORLD GROUP LTD-ADR 6,094 47.740 290,927.56
TAL EDUCATION GROUP- ADR 14,239 8.000 113,912.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 13,362 59.760 798,513.12
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR 2,998 21.000 62,958.00
PDD HOLDINGS INC 16,379 89.350 1,463,463.65
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 12,137 18.300 222,107.10
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 1,849 76.500 141,448.50
CREDICORP LTD 2,259 158.030 356,989.77
LUFAX HOLDING LTD-ADR 18,837 1.820 34,283.34
QIFU TECHNOLOGY INC 3,764 19.600 73,774.40
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 18,996 2.556 48,553.77
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 2,205 38.290 84,429.45
AUTOHOME INC-ADR 2,773 33.240 92,174.52
IQIYI INC-ADR 13,729 6.320 86,767.28
JOYY INC-ADR 1,164 34.600 40,274.40
KANZHUN LTD - ADR 6,243 18.800 117,368.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 22,466 7.130 160,182.58
WEIBO CORP-SPON ADR 2,729 15.360 41,917.44
KE HOLDINGS INC-ADR 21,034 17.990 378,401.66
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 29,780 0.665 19,803.70
アメリカ・ドル小計 315,000 5,966,262.63
(841,064,043)
香港・ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 51,000 5.690 290,190.00
371/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA OILFIELD SERVICES-H 50,000 9.120 456,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 804,000 4.370 3,513,480.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 110,000 23.050 2,535,500.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 52,000 8.270 430,040.00
PETROCHINA CO LTD-H 666,000 5.670 3,776,220.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 72,000 11.760 846,720.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 110,000 3.770 414,700.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 39,000 21.850 852,150.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 65,000 7.120 462,800.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 122,000 4.740 578,280.00
CHINA RESOURCES CEMENT 78,000 3.160 246,480.00
CMOC GROUP LTD-H 99,000 5.130 507,870.00
DONGYUE GROUP 43,000 7.600 326,800.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H 14,600 50.250 733,650.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 31,000 13.040 404,240.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 37,000 5.060 187,220.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 25,000 15.520 388,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 33,000 10.960 361,680.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 182,000 12.960 2,358,720.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 99,000 3.920 388,080.00
BOC AVIATION LTD 6,100 64.900 395,890.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 54,000 3.640 196,560.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 56,500 9.580 541,270.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 23,000 5.100 117,300.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 152,000 4.960 753,920.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 64,000 9.460 605,440.00
CITIC LTD 193,000 8.660 1,671,380.00
CRRC CORP LTD - H 144,000 4.250 612,000.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 72,000 5.630 405,360.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 21,000 18.540 389,340.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 39,000 12.780 498,420.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 68,000 11.340 771,120.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 19,400 30.300 587,820.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 123,000 3.090 380,070.00
AIR CHINA LTD-H 56,000 6.270 351,120.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 44,000 5.070 223,080.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 38,140 10.680 407,335.20
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 72,000 4.790 344,880.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 100,400 8.210 824,284.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 66,000 4.900 323,400.00
JD LOGISTICS INC 70,500 13.060 920,730.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 50,000 7.110 355,500.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 4,000 128.300 513,200.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 49,500 7.330 362,835.00
372/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 32,000 6.200 198,400.00
BYD CO LTD-H 32,000 271.200 8,678,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 70,000 3.680 257,600.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 16,800 34.300 576,240.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 190,000 10.940 2,078,600.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H 85,000 10.400 884,000.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 81,200 4.800 389,760.00
LI AUTO INC-CLASS A 36,300 160.900 5,840,670.00
MINTH GROUP LTD 22,000 24.150 531,300.00
XPENG INC - CLASS A SHARES 35,900 85.100 3,055,090.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 34,000 18.520 629,680.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 39,400 89.850 3,540,090.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 104,000 3.520 366,080.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 82,000 24.900 2,041,800.00
LI NING CO LTD 75,500 46.100 3,480,550.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 26,100 78.950 2,060,595.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 8.370 477,090.00
EAST BUY HOLDING LTD 13,000 38.900 505,700.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 59,000 19.480 1,149,320.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 36,000 14.560 524,160.00
MEITUAN-CLASS B 163,360 142.400 23,262,464.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 52,000 44.000 2,288,000.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 38,400 18.560 712,704.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 29,000 14.460 419,340.00
TRIP.COM GROUP LTD 17,650 307.600 5,429,140.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 532,500 95.900 51,066,750.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 22,000 9.040 198,880.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 2,300 125.800 289,340.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 68,200 13.300 907,060.00
JD.COM INC-CLASS A 75,985 153.400 11,656,099.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 21,000 21.450 450,450.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 49,000 7.300 357,700.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 21,000 27.450 576,450.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 144,000 5.570 802,080.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 35,150 56.800 1,996,520.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 13,500 20.050 270,675.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 3,700 144.500 534,650.00
CHINA FEIHE LTD 127,000 4.680 594,360.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 100,000 29.000 2,900,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 52,000 50.800 2,641,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 51,000 3.620 184,620.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 57,400 44.750 2,568,650.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 58,000 8.670 502,860.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 60,000 11.820 709,200.00
373/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 20,000 71.850 1,437,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 28,000 6.680 187,040.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 166,000 5.400 896,400.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 16,000 17.100 273,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 18,000 31.500 567,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 9,000 15.900 143,100.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 10,800 50.200 542,160.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 23,700 16.100 381,570.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 78,400 10.520 824,768.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 24,700 14.340 354,198.00
SINOPHARM GROUP CO-H 42,400 23.500 996,400.00
3SBIO INC 69,000 7.530 519,570.00
AKESO INC 15,000 42.950 644,250.00
BEIGENE LTD 22,600 130.800 2,956,080.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 44,000 12.820 564,080.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 54,500 6.140 334,630.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 86,000 3.610 310,460.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 282,800 6.550 1,852,340.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 36,000 20.300 730,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 3,900 49.250 192,075.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 34,000 13.180 448,120.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 36,000 36.600 1,317,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 7,650 18.380 140,607.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 16,500 20.900 344,850.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 327,000 3.580 1,170,660.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 11,211 72.150 808,873.65
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 124,500 43.300 5,390,850.00
ZAI LAB LTD 29,900 24.600 735,540.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 922,000 2.750 2,535,500.00
BANK OF CHINA LTD-H 2,534,000 2.860 7,247,240.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 276,000 4.670 1,288,920.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 303,000 3.740 1,133,220.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3,102,000 4.480 13,896,960.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 77,000 2.300 177,100.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 125,000 38.400 4,800,000.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 174,100 2.940 511,854.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 1,801,000 3.740 6,735,740.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 251,000 4.760 1,194,760.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 400,000 0.830 332,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 132,000 4.530 597,960.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 42,400 16.580 702,992.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 64,500 16.680 1,075,860.00
FAR EAST HORIZON LTD 42,000 5.810 244,020.00
GF SECURITIES CO LTD-H 27,200 12.300 334,560.00
374/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 80,800 5.440 439,552.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 43,200 11.140 481,248.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 241,000 13.480 3,248,680.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 83,200 20.500 1,705,600.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 35,400 8.450 299,130.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 30,100 22.200 668,220.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 308,000 2.960 911,680.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 218,000 8.830 1,924,940.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 205,000 56.150 11,510,750.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 19,800 24.800 491,040.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 100,000 4.780 478,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 23,900 12.460 297,794.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 82,000 13.160 1,079,120.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 20,000 17.740 354,800.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 29,000 30.000 870,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 18,500 21.500 397,750.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 21,000 7.800 163,800.00
LENOVO GROUP LTD 240,000 8.800 2,112,000.00
SUNNY OPTICAL TECH 22,500 75.250 1,693,125.00
XIAOMI CORP-CLASS B 499,800 12.180 6,087,564.00
ZTE CORP-H 23,800 29.000 690,200.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 17,000 22.950 390,150.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 642,000 1.670 1,072,140.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 19,000 26.950 512,050.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 8,000 21.600 172,800.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 154,000 8.400 1,293,600.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 1,400,000 0.870 1,218,000.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 17,000 31.300 532,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 100,000 1.890 189,000.00
CGN POWER CO LTD-H 333,000 1.900 632,700.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 94,400 8.620 813,728.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 105,000 7.510 788,550.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 148,000 2.900 429,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 29,200 26.900 785,480.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 60,000 16.580 994,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 25,700 90.300 2,320,710.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 92,000 6.740 620,080.00
HUANENG POWER INTL INC-H 152,000 4.230 642,960.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 122,000 6.220 758,840.00
BAIDU INC-CLASS A 73,200 148.700 10,884,840.00
BILIBILI INC-CLASS Z 5,980 137.500 822,250.00
CHINA LITERATURE LTD 12,200 35.100 428,220.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 172,000 2.630 452,360.00
KINGSOFT CORP LTD 33,600 33.500 1,125,600.00
375/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUAISHOU TECHNOLOGY 76,100 65.450 4,980,745.00
NETEASE INC 63,900 168.500 10,767,150.00
TENCENT HOLDINGS LTD 200,300 350.400 70,185,120.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 21,000 21.300 447,300.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 66,000 1.530 100,980.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 160,000 1.250 200,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 121,000 18.400 2,226,400.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 50,000 9.050 452,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 102,000 36.450 3,717,900.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 23,400 38.850 909,090.00
CHINA VANKE CO LTD-H 78,900 10.900 860,010.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 392,000 1.690 662,480.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 74,000 9.550 706,700.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 22,500 8.790 197,775.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 34,000 4.070 138,380.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 63,000 20.550 1,294,650.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 18,500 3.990 73,815.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 68,600 10.160 696,976.00
香港・ドル小計 26,995,726 411,472,220.85
(7,439,417,753)
台湾・ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 32,000 80.100 2,563,200.00
ASIA CEMENT CORP 73,000 40.100 2,927,300.00
CHINA STEEL CORP 382,000 28.200 10,772,400.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 111,000 65.100 7,226,100.00
FORMOSA PLASTICS CORP 126,000 83.000 10,458,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 154,000 69.800 10,749,200.00
TAIWAN CEMENT 191,676 37.350 7,159,098.60
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 5,000 932.000 4,660,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 105,000 29.700 3,118,500.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 2,000 1,770.000 3,540,000.00
WALSIN LIHWA CORP 78,000 40.500 3,159,000.00
CHINA AIRLINES LTD 106,000 25.450 2,697,700.00
EVA AIRWAYS CORP 91,000 37.550 3,417,050.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 30,096 107.500 3,235,320.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 64,000 30.150 1,929,600.00
WAN HAI LINES LTD 25,605 51.800 1,326,339.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 55,000 47.750 2,626,250.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 63,000 38.700 2,438,100.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 6,000 547.000 3,282,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 13,640 212.000 2,891,680.00
GIANT MANUFACTURING 10,000 232.000 2,320,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 6,000 313.000 1,878,000.00
POU CHEN 70,000 31.100 2,177,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 10,000 761.000 7,610,000.00
376/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOMO.COM INC 2,200 620.000 1,364,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 17,000 281.000 4,777,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 152,000 75.900 11,536,800.00
PHARMAESSENTIA CORP 9,000 339.000 3,051,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 184,741 18.800 3,473,130.80
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 567,000 26.350 14,940,450.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 457,360 25.950 11,868,492.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 345,147 28.800 9,940,233.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 292,970 22.200 6,503,934.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 360,700 40.050 14,446,035.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 340,737 18.550 6,320,671.35
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 353,912 18.300 6,476,589.60
TAIWAN BUSINESS BANK 168,000 14.450 2,427,600.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 309,108 29.250 9,041,409.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 121,299 44.250 5,367,480.75
CHAILEASE HOLDING CO LTD 49,836 205.000 10,216,380.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 315,284 24.400 7,692,929.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 312,000 45.750 14,274,000.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 536,196 12.600 6,756,069.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 239,950 65.400 15,692,730.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 414,432 9.580 3,970,258.56
ACCTON TECHNOLOGY CORP 15,000 390.000 5,850,000.00
ACER INC 81,000 35.750 2,895,750.00
ADVANTECH CO LTD 15,727 402.000 6,322,254.00
ASUSTEK COMPUTER INC 23,000 388.000 8,924,000.00
AUO CORP 222,600 21.250 4,730,250.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 21,000 175.000 3,675,000.00
COMPAL ELECTRONICS 129,000 31.300 4,037,700.00
DELTA ELECTRONICS INC 63,000 366.500 23,089,500.00
E INK HOLDINGS INC 27,000 221.500 5,980,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 400,800 109.500 43,887,600.00
INNOLUX CORP 307,540 16.900 5,197,426.00
INVENTEC CORP 87,000 69.900 6,081,300.00
LARGAN PRECISION CO LTD 3,480 2,170.000 7,551,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 60,000 159.500 9,570,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 21,000 201.000 4,221,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 6,000 254.500 1,527,000.00
PEGATRON CORP 68,000 78.700 5,351,600.00
QUANTA COMPUTER INC 85,000 264.500 22,482,500.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 37,000 59.200 2,190,400.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 44,000 191.000 8,404,000.00
WISTRON CORP 88,000 157.000 13,816,000.00
WIWYNN CORP 3,000 1,895.000 5,685,000.00
WPG HOLDINGS LTD 44,520 50.300 2,239,356.00
377/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YAGEO CORPORATION 10,912 471.500 5,145,008.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 19,000 105.500 2,004,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 101,000 117.500 11,867,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 2,000 1,905.000 3,810,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 3,000 1,815.000 5,445,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 7,000 519.000 3,633,000.00
MEDIATEK INC 49,000 658.000 32,242,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 35,000 74.800 2,618,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 19,000 416.500 7,913,500.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 3,000 945.000 2,835,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 103,000 30.200 3,110,600.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 14,000 423.500 5,929,000.00
SILERGY CORP 10,800 321.000 3,466,800.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 793,000 567.000 449,631,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 368,000 47.050 17,314,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 25,000 77.200 1,930,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 9,000 166.500 1,498,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 83,000 28.600 2,373,800.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 123,000 116.500 14,329,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 51,000 71.900 3,666,900.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 54,000 95.000 5,130,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 48,270 35.600 1,718,412.00
台湾・ドル小計 11,142,538 1,065,621,187.46
(4,780,483,209)
エジプト・ EASTERN CO SAE 13,558 18.850 255,568.30
ポンド
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN 87,802 50.750 4,455,951.50
EFG HOLDING S.A.E. 15,925 20.750 330,443.75
エジプト・ポンド小計 117,285 5,041,963.55
(22,993,875)
トルコ・リ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 32,627 98.900 3,226,810.30
ラ
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 38,881 38.460 1,495,363.26
HEKTAS TICARET T.A.S 31,731 30.480 967,160.88
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 37,677 27.920 1,051,941.84
SASA POLYESTER SANAYI 38,018 60.700 2,307,692.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 19,291 74.650 1,440,073.15
KOC HOLDING AS 23,228 134.200 3,117,197.60
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 39,792 49.940 1,987,212.48
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1,852 855.200 1,583,830.40
TURK HAVA YOLLARI AO 18,832 235.000 4,425,520.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 2,571 957.000 2,460,447.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 4,752 274.600 1,304,899.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 15,813 217.200 3,434,583.60
AKBANK T.A.S. 86,995 28.560 2,484,577.20
HACI OMER SABANCI HOLDING 27,103 57.750 1,565,198.25
378/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TURKIYE IS BANKASI-C 128,081 15.050 1,927,619.05
YAPI VE KREDI BANKASI 82,399 13.950 1,149,466.05
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 33,738 52.200 1,761,123.60
トルコ・リラ小計 663,381 37,690,716.46
(197,552,121)
メキシコ・ GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 100,600 86.710 8,723,026.00
ペソ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 6,795 233.200 1,584,594.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 28,000 37.980 1,063,440.00
ALFA S.A.B.-A 83,900 10.120 849,068.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 19,800 132.940 2,632,212.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 12,800 315.980 4,044,544.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 6,600 475.120 3,135,792.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 7,195 176.190 1,267,687.05
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 165,300 70.140 11,594,142.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 17,900 172.670 3,090,793.00
GRUMA S.A.B.-B 6,425 295.930 1,901,350.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 42,000 88.580 3,720,360.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 47,400 39.760 1,884,624.00
BANCO DEL BAJIO SA 21,600 53.000 1,144,800.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 82,400 156.340 12,882,416.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 67,700 40.980 2,774,346.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B 1,025,500 17.910 18,366,705.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 30,400 16.700 507,680.00
メキシコ・ペソ小計 1,772,315 81,167,579.30
(685,882,279)
フィリピ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 42,090 55.300 2,327,577.00
ン・ペソ
AYALA CORPORATION 10,600 624.500 6,619,700.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 82,562 44.350 3,661,624.70
SM INVESTMENTS CORP 7,245 918.000 6,650,910.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 30,770 211.000 6,492,470.00
JOLLIBEE FOODS CORP 12,830 252.000 3,233,160.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 27,990 124.500 3,484,755.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 66,506 115.100 7,654,840.60
BDO UNIBANK INC 74,754 147.000 10,988,838.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 58,720 57.700 3,388,144.00
PLDT INC 2,690 1,330.000 3,577,700.00
ACEN CORP 13,980 5.330 74,513.40
MANILA ELECTRIC COMPANY 10,060 352.000 3,541,120.00
AYALA LAND INC 237,900 27.500 6,542,250.00
SM PRIME HOLDINGS INC 325,000 33.850 11,001,250.00
フィリピン・ペソ小計 1,003,697 79,238,852.70
(203,509,144)
チリ・ペソ EMPRESAS COPEC SA 13,877 6,099.000 84,635,823.00
EMPRESAS CMPC SA 36,662 1,634.700 59,931,371.40
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 4,603 61,990.000 285,339,970.00
379/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 374,056 64.100 23,976,989.60
FALABELLA SA 28,182 2,259.800 63,685,683.60
CENCOSUD SA 40,071 1,821.000 72,969,291.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 5,381 6,972.000 37,516,332.00
BANCO DE CHILE 1,530,852 93.910 143,762,311.32
BANCO DE CREDITO E INVERSION 2,223 25,100.000 55,797,300.00
BANCO SANTANDER CHILE 1,825,075 43.750 79,847,031.25
ENEL AMERICAS SA 600,505 112.090 67,310,605.45
ENEL CHILE SA 971,320 57.510 55,860,613.20
チリ・ペソ小計 5,432,807 1,030,633,321.82
(175,140,674)
コロンビ BANCOLOMBIA SA 9,763 33,300.000 325,107,900.00
ア・ペソ
BANCOLOMBIA SA-PREF 12,217 29,360.000 358,691,120.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 14,643 17,070.000 249,956,010.00
コロンビア・ペソ小計 36,623 933,755,030.00
(33,603,976)
インド・ル BHARAT PETROLEUM CORP LTD 25,859 373.450 9,657,043.55
ピー
COAL INDIA LTD 52,468 227.100 11,915,482.80
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 15,734 279.400 4,396,079.60
INDIAN OIL CORP LTD 89,126 95.250 8,489,251.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 106,477 171.800 18,292,748.60
PETRONET LNG LTD 27,436 229.200 6,288,331.20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 98,225 2,527.850 248,298,066.25
ACC LTD 2,094 1,948.900 4,080,996.60
AMBUJA CEMENTS LTD 19,152 454.800 8,710,329.60
ASIAN PAINTS LTD 12,104 3,390.700 41,041,032.80
BERGER PAINTS INDIA LTD 6,933 679.650 4,712,013.45
GRASIM INDUSTRIES LTD 8,842 1,823.800 16,126,039.60
HINDALCO INDUSTRIES LTD 41,646 451.500 18,803,169.00
JINDAL STEEL & POWER LTD 11,377 665.300 7,569,118.10
JSW STEEL LTD 19,429 804.150 15,623,830.35
PI INDUSTRIES LTD 2,663 3,586.950 9,552,047.85
PIDILITE INDUSTRIES LTD 4,812 2,615.850 12,587,470.20
SHREE CEMENT LTD 324 24,048.050 7,791,568.20
SRF LTD 5,058 2,170.100 10,976,365.80
TATA STEEL LTD 238,942 120.600 28,816,405.20
ULTRATECH CEMENT LTD 3,822 8,306.750 31,748,398.50
UPL LTD 15,397 625.150 9,625,434.55
VEDANTA LTD 20,729 278.800 5,779,245.20
ABB INDIA LTD 1,540 4,516.200 6,954,948.00
ADANI ENTERPRISES LTD 5,498 2,463.200 13,542,673.60
BHARAT ELECTRONICS LTD 108,550 130.150 14,127,782.50
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU 19,270 403.750 7,780,262.50
HAVELLS INDIA LTD 7,562 1,325.100 10,020,406.20
380/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 2,687 3,929.000 10,557,223.00
LARSEN & TOUBRO LTD 21,733 2,649.550 57,582,670.15
SIEMENS LTD 2,862 3,857.700 11,040,737.40
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 6,819 630.650 4,300,402.35
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 15,526 755.700 11,732,998.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 10,064 689.750 6,941,644.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 4,338 2,617.000 11,352,546.00
BAJAJ AUTO LTD 2,042 4,892.500 9,990,485.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 2,486 2,464.400 6,126,498.40
BHARAT FORGE LTD 7,140 902.850 6,446,349.00
EICHER MOTORS LTD 4,315 3,355.200 14,477,688.00
HERO MOTOCORP LTD 3,316 3,172.500 10,520,010.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 29,985 1,467.800 44,011,983.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 4,370 9,670.300 42,259,211.00
MRF LTD 70 102,534.150 7,177,390.50
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 74,623 97.500 7,275,742.50
SONA BLW PRECISION FORGINGS 13,173 565.100 7,444,062.30
TATA MOTORS LTD 52,409 635.300 33,295,437.70
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 3,415 3,098.450 10,581,206.75
TVS MOTOR CO LTD 7,637 1,357.850 10,369,900.45
PAGE INDUSTRIES LTD 194 37,311.700 7,238,469.80
TITAN CO LTD 11,207 2,987.000 33,475,309.00
INDIAN HOTELS CO LTD 27,400 391.650 10,731,210.00
JUBILANT FOODWORKS LTD 14,355 477.700 6,857,383.50
ZOMATO LTD 137,493 86.800 11,934,392.40
TRENT LTD 5,541 1,730.650 9,589,531.65
AVENUE SUPERMARTS LTD 5,111 3,713.900 18,981,742.90
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 3,421 4,903.350 16,774,360.35
ITC LTD 94,848 468.450 44,431,545.60
MARICO LTD 18,008 574.350 10,342,894.80
NESTLE INDIA LTD 1,065 22,480.900 23,942,158.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 18,760 859.350 16,121,406.00
UNITED SPIRITS LTD 10,302 1,011.850 10,424,078.70
VARUN BEVERAGES LTD 15,648 804.250 12,584,904.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 3,413 2,049.300 6,994,260.90
DABUR INDIA LTD 21,140 581.700 12,297,138.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 12,910 1,035.950 13,374,114.50
HINDUSTAN UNILEVER LTD 26,290 2,584.600 67,949,134.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 3,236 5,346.950 17,302,730.20
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 24,969 606.050 15,132,462.45
AUROBINDO PHARMA LTD 8,477 837.000 7,095,249.00
CIPLA LTD 16,867 1,177.800 19,865,952.60
DIVI'S LABORATORIES LTD 3,911 3,739.050 14,623,424.55
DR. REDDY'S LABORATORIES 3,480 5,583.000 19,428,840.00
381/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUPIN LTD 6,582 974.000 6,410,868.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 30,288 1,138.550 34,484,402.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,264 1,990.300 6,496,339.20
AU SMALL FINANCE BANK LTD 6,667 725.200 4,834,908.40
AXIS BANK LTD 72,768 949.950 69,125,961.60
BANDHAN BANK LTD 26,591 217.100 5,772,906.10
BANK OF BARODA 38,009 201.100 7,643,609.90
HDFC BANK LIMITED 94,538 1,643.500 155,373,203.00
ICICI BANK LTD 166,904 996.200 166,269,764.80
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 35,566 1,876.850 66,752,047.10
STATE BANK OF INDIA 57,923 616.050 35,683,464.15
YES BANK LTD 362,942 16.950 6,151,866.90
BAJAJ FINANCE LTD 8,598 7,381.600 63,466,996.80
BAJAJ FINSERV LTD 12,064 1,584.850 19,119,630.40
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 859 7,536.700 6,474,025.30
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 14,064 1,137.600 15,999,206.40
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 98,225 252.849 24,836,093.02
MUTHOOT FINANCE LTD 2,968 1,330.050 3,947,588.40
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 10,068 857.200 8,630,289.60
SHRIRAM FINANCE LTD 6,781 1,817.850 12,326,840.85
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 30,521 659.300 20,122,495.30
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 7,594 1,373.750 10,432,257.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 10,024 580.450 5,818,430.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 14,213 1,289.750 18,331,216.75
HCL TECHNOLOGIES LTD 30,267 1,103.550 33,401,147.85
INFOSYS LTD 106,790 1,340.500 143,151,995.00
LTIMINDTREE LTD 2,801 4,844.050 13,568,184.05
MPHASIS LTD 2,360 2,250.350 5,310,826.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 29,410 3,355.400 98,682,314.00
TATA ELXSI LTD 1,081 7,223.050 7,808,117.05
TECH MAHINDRA LTD 17,226 1,091.050 18,794,427.30
WIPRO LTD 43,286 398.750 17,260,292.50
BHARTI AIRTEL LTD 71,707 895.100 64,184,935.70
ADANI GREEN ENERGY LTD 9,184 1,092.600 10,034,438.40
ADANI POWER LTD 24,800 258.550 6,412,040.00
GAIL INDIA LTD 71,754 117.500 8,431,095.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 11,856 461.850 5,475,693.60
NTPC LTD 140,288 210.000 29,460,480.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 115,167 258.200 29,736,119.40
TATA POWER CO LTD 43,262 234.650 10,151,428.30
INFO EDGE INDIA LTD 2,239 4,579.200 10,252,828.80
DLF LTD 21,945 515.600 11,314,842.00
GODREJ PROPERTIES LTD 4,022 1,751.950 7,046,342.90
インド・ルピー小計 3,595,591 2,649,265,380.92
382/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4,556,736,455)
インドネシ ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 454,200 2,470.000 1,121,874,000.00
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT 46,800 26,650.000 1,247,220,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 303,800 1,960.000 595,448,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 891,211 765.000 681,776,415.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 90,200 8,875.000 800,525,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 380,461 3,290.000 1,251,716,690.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 91,200 6,750.000 615,600,000.00
VALE INDONESIA TBK 103,800 6,825.000 708,435,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 638,800 6,625.000 4,232,050,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 26,650,000 111.000 2,958,150,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 524,200 2,730.000 1,431,066,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 260,300 4,960.000 1,291,088,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 71,100 11,200.000 796,320,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 143,900 7,325.000 1,054,067,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 240,800 3,870.000 931,896,000.00
KALBE FARMA TBK PT 665,700 1,910.000 1,271,487,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,768,300 9,125.000 16,135,737,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 1,178,200 5,700.000 6,715,740,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 249,100 8,875.000 2,210,762,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 2,221,000 5,700.000 12,659,700,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 516,500 1,010.000 521,665,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 1,571,700 3,720.000 5,846,724,000.00
インドネシア・ルピア小計 39,061,272 65,079,048,605.00
(611,743,057)
ブラジル・ COSAN SA 42,588 19.750 841,113.00
レアル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 117,900 33.070 3,898,953.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 152,300 29.760 4,532,448.00
PRIO SA 22,300 45.160 1,007,068.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 26,800 18.880 505,984.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 20,900 13.460 281,314.00
GERDAU SA-PREF 36,540 28.380 1,037,005.20
SUZANO SA 25,515 47.210 1,204,563.15
VALE SA 110,288 67.630 7,458,777.44
WEG SA 52,960 40.320 2,135,347.20
CCR SA 32,700 13.360 436,872.00
LOCALIZA RENT A CAR 28,830 66.740 1,924,114.20
RUMO SA 41,000 23.370 958,170.00
LOJAS RENNER S.A. 29,658 18.640 552,825.12
MAGAZINE LUIZA SA 110,400 3.170 349,968.00
VIBRA ENERGIA SA 40,280 16.960 683,148.80
ATACADAO SA 19,900 12.670 252,133.00
RAIA DROGASIL SA 43,280 29.110 1,259,880.80
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 43,700 13.200 576,840.00
383/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMBEV SA 149,100 14.960 2,230,536.00
JBS SA 23,700 18.490 438,213.00
NATURA &CO HOLDING SA 28,400 17.910 508,644.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 174,519 4.620 806,277.78
REDE D'OR SAO LUIZ SA 20,200 36.400 735,280.00
HYPERA SA 13,000 44.000 572,000.00
BANCO BRADESCO S.A. 48,281 14.750 712,144.75
BANCO BRADESCO SA-PREF 168,336 16.510 2,779,227.36
BANCO DO BRASIL S.A. 27,100 47.280 1,281,288.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 157,400 28.540 4,492,196.00
ITAUSA SA 161,005 9.810 1,579,459.05
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 190,800 14.720 2,808,576.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 21,100 31.270 659,797.00
TOTVS SA 18,400 29.210 537,464.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 13,500 42.370 571,995.00
TIM SA 23,600 14.460 341,256.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 39,305 38.020 1,494,376.10
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 8,000 42.850 342,800.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 43,899 12.600 553,127.40
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 10,800 56.690 612,252.00
CPFL ENERGIA SA 7,300 35.900 262,070.00
ENEVA SA 32,200 12.980 417,956.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 6,450 44.480 286,896.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 33,100 33.890 1,121,759.00
ブラジル・レアル小計 2,417,334 56,042,115.35
(1,669,147,155)
チェコ・コ KOMERCNI BANKA AS 2,214 709.000 1,569,726.00
ルナ
MONETA MONEY BANK AS 12,093 85.400 1,032,742.20
CEZ AS 5,093 958.500 4,881,640.50
チェコ・コルナ小計 19,400 7,484,108.70
(48,497,023)
韓国・ウォ HD HYUNDAI 1,340 61,800.000 82,812,000.00
ン
SK INNOVATION CO LTD 1,839 189,500.000 348,490,500.00
S-OIL CORP 1,213 72,900.000 88,427,700.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 3,543 36,650.000 129,850,950.00
HYUNDAI STEEL CO 2,767 35,850.000 99,196,950.00
KOREA ZINC CO LTD 285 490,000.000 139,650,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 531 119,700.000 63,560,700.00
LG CHEM LTD 1,574 650,000.000 1,023,100,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 227 388,000.000 88,076,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 723 148,900.000 107,654,700.00
POSCO FUTURE M CO LTD 1,037 510,000.000 528,870,000.00
POSCO HOLDINGS INC 2,310 619,000.000 1,429,890,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 960 102,200.000 98,112,000.00
384/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SKC CO LTD 496 94,800.000 47,020,800.00
CJ CORP 498 63,800.000 31,772,400.00
DOOSAN BOBCAT INC 1,293 56,600.000 73,183,800.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 15,235 17,480.000 266,307,800.00
ECOPRO BM CO LTD 1,543 407,500.000 628,772,500.00
GS HOLDINGS 1,178 37,600.000 44,292,800.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 1,139 115,500.000 131,554,500.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 830 135,700.000 112,631,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS 1,365 123,700.000 168,850,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 2,816 37,000.000 104,192,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD 668 87,200.000 58,249,600.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 2,283 48,200.000 110,040,600.00
LG CORP 2,979 83,700.000 249,342,300.00
LG ENERGY SOLUTION 1,108 542,000.000 600,536,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 1,697 80,000.000 135,760,000.00
SAMSUNG C&T CORP 2,774 102,900.000 285,444,600.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 5,041 35,750.000 180,215,750.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 21,785 8,890.000 193,668,650.00
SK INC 1,219 150,700.000 183,703,300.00
SK SQUARE CO LTD 3,184 45,400.000 144,553,600.00
HMM CO LTD 7,862 17,610.000 138,449,820.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 524 182,500.000 95,630,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 6,388 24,550.000 156,825,400.00
PAN OCEAN CO LTD 10,467 4,810.000 50,346,270.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 2,114 37,100.000 78,429,400.00
HANON SYSTEMS 4,138 8,520.000 35,255,760.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 1,996 232,500.000 464,070,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 4,460 196,800.000 877,728,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 1,296 108,700.000 140,875,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 582 107,500.000 62,565,000.00
KIA CORP 8,315 84,200.000 700,123,000.00
COWAY CO LTD 1,996 42,050.000 83,931,800.00
F&F CO LTD / NEW 502 101,100.000 50,752,200.00
LG ELECTRONICS INC 3,476 110,600.000 384,445,600.00
KANGWON LAND INC 3,691 15,780.000 58,243,980.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,159 72,300.000 83,795,700.00
BGF RETAIL CO LTD 193 164,200.000 31,690,600.00
E-MART INC 516 75,500.000 38,958,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 261 277,500.000 72,427,500.00
KT&G CORP 3,477 83,400.000 289,981,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 694 111,700.000 77,519,800.00
AMOREPACIFIC CORP 808 110,800.000 89,526,400.00
LG H&H 279 418,500.000 116,761,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,439 64,300.000 221,127,700.00
385/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HLB INC 3,856 31,950.000 123,199,200.00
CELLTRION INC 3,528 143,800.000 507,326,400.00
CELLTRION PHARM INC 364 88,500.000 32,214,000.00
HANMI PHARM CO LTD 174 275,000.000 47,850,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 579 784,000.000 453,936,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,033 81,700.000 84,396,100.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 902 72,200.000 65,124,400.00
YUHAN CORP 1,951 69,300.000 135,204,300.00
HANA FINANCIAL GROUP 9,633 39,700.000 382,430,100.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 7,263 10,380.000 75,389,940.00
KAKAOBANK CORP 5,365 25,300.000 135,734,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 12,259 51,100.000 626,434,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 14,199 34,900.000 495,545,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 18,331 11,480.000 210,439,880.00
KAKAOPAY CORP 839 48,850.000 40,985,150.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 1,369 48,500.000 66,396,500.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 3,087 48,200.000 148,793,400.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 8,457 6,830.000 57,761,310.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 5,391 9,730.000 52,454,430.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 2,379 35,500.000 84,454,500.00
DB INSURANCE CO LTD 1,283 76,500.000 98,149,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 1,033 242,500.000 250,502,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 2,525 69,100.000 174,477,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD 1,205 122,700.000 147,853,500.00
COSMOAM&T CO LTD 821 174,100.000 142,936,100.00
L&F CO LTD 811 238,500.000 193,423,500.00
LG DISPLAY CO LTD 7,290 13,500.000 98,415,000.00
LG INNOTEK CO LTD 495 266,500.000 131,917,500.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 643 54,400.000 34,979,200.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1,801 144,400.000 260,064,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 153,740 70,600.000 10,854,044,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 26,456 58,600.000 1,550,321,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD 1,788 663,000.000 1,185,444,000.00
SK HYNIX INC 17,554 128,000.000 2,246,912,000.00
KT CORP 2,098 29,700.000 62,310,600.00
LG UPLUS CORP 6,942 10,090.000 70,044,780.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 7,737 19,380.000 149,943,060.00
HYBE CO LTD 587 258,500.000 151,739,500.00
KAKAO CORP 9,838 50,600.000 497,802,800.00
KAKAO GAMES CORP 1,454 29,900.000 43,474,600.00
KRAFTON INC 874 168,800.000 147,531,200.00
NAVER CORP 4,142 211,000.000 873,962,000.00
NCSOFT CORP 485 273,000.000 132,405,000.00
NETMARBLE CORP 678 48,300.000 32,747,400.00
386/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARL ABYSS CORP 1,209 55,700.000 67,341,300.00
韓国・ウォン小計 510,561 35,802,057,080.00
(3,956,127,306)
マレーシ DIALOG GROUP BHD 135,200 2.250 304,200.00
ア・リン
PETRONAS DAGANGAN BHD 7,300 22.960 167,608.00
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 82,000 6.850 561,700.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 110,600 5.000 553,000.00
GAMUDA BHD 57,800 4.500 260,100.00
SIME DARBY BERHAD 93,800 2.150 201,670.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 30,900 6.900 213,210.00
MISC BHD 42,800 7.190 307,732.00
GENTING BHD 60,200 4.320 260,064.00
GENTING MALAYSIA BHD 73,100 2.580 188,598.00
MR DIY GROUP M BHD 136,150 1.500 204,225.00
IOI CORP BHD 70,600 4.130 291,578.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 13,900 23.200 322,480.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 2,300 132.000 303,600.00
PPB GROUP BERHAD 20,240 16.400 331,936.00
QL RESOURCES BHD 29,250 5.420 158,535.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 59,300 4.550 269,815.00
IHH HEALTHCARE BHD 63,300 5.890 372,837.00
TOP GLOVE CORP BHD 199,200 0.895 178,284.00
AMMB HOLDINGS BHD 68,900 3.820 263,198.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 215,700 5.500 1,186,350.00
HONG LEONG BANK BERHAD 22,700 19.540 443,558.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 5,700 18.200 103,740.00
MALAYAN BANKING BHD 180,000 8.990 1,618,200.00
PUBLIC BANK BERHAD 468,400 4.140 1,939,176.00
RHB BANK BHD 48,000 5.660 271,680.00
INARI AMERTRON BHD 92,100 3.050 280,905.00
AXIATA GROUP BERHAD 89,500 2.650 237,175.00
CELCOMDIGI BHD 123,800 4.400 544,720.00
MAXIS BHD 85,300 4.030 343,759.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 34,000 5.080 172,720.00
PETRONAS GAS BHD 21,600 17.080 368,928.00
TENAGA NASIONAL BHD 84,900 9.570 812,493.00
マレーシア・リンギット小計 2,828,540 14,037,774.00
(435,119,054)
南アフリ EXXARO RESOURCES LTD 7,716 163.730 1,263,340.68
カ・ランド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 3,545 197.480 700,066.60
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 2,321 894.000 2,074,974.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 13,209 388.980 5,138,036.82
GOLD FIELDS LTD 29,268 269.800 7,896,506.40
HARMONY GOLD MINING CO LTD 18,015 76.450 1,377,246.75
387/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 26,912 129.900 3,495,868.80
KUMBA IRON ORE LTD 2,544 482.090 1,226,436.96
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 10,197 150.700 1,536,687.90
SASOL LTD 18,017 245.860 4,429,659.62
SIBANYE STILLWATER LTD 89,325 32.810 2,930,753.25
BIDVEST GROUP LTD 9,128 274.490 2,505,544.72
MR PRICE GROUP LTD 9,297 160.350 1,490,773.95
NASPERS LTD-N SHS 6,368 3,460.910 22,039,074.88
PEPKOR HOLDINGS LTD 52,954 17.220 911,867.88
THE FOSCHINI GROUP LTD 10,629 107.690 1,144,637.01
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 32,847 78.300 2,571,920.10
BID CORP LTD 10,585 420.090 4,446,652.65
CLICKS GROUP LTD 7,700 283.080 2,179,716.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 15,863 256.310 4,065,845.53
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 11,970 192.430 2,303,387.10
ABSA GROUP LTD 26,755 188.500 5,043,317.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 2,748 1,789.980 4,918,865.04
NEDBANK GROUP LTD 14,528 235.340 3,419,019.52
STANDARD BANK GROUP LTD 42,370 190.110 8,054,960.70
FIRSTRAND LTD 159,330 72.690 11,581,697.70
REINET INVESTMENTS SCA 4,918 438.210 2,155,116.78
REMGRO LTD 16,702 161.420 2,696,036.84
DISCOVERY LTD 18,855 158.780 2,993,796.90
OLD MUTUAL LTD 170,915 12.900 2,204,803.50
OUTSURANCE GROUP LTD 26,578 38.850 1,032,555.30
SANLAM LTD 56,226 66.250 3,724,972.50
MTN GROUP LTD 53,520 140.300 7,508,856.00
VODACOM GROUP LTD 21,750 119.090 2,590,207.50
MULTICHOICE GROUP LTD 11,752 87.740 1,031,120.48
NEPI ROCKCASTLE N.V. 14,414 108.000 1,556,712.00
南アフリカ・ランド小計 1,029,771 136,241,035.86
(1,091,290,697)
タイ・バー BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 253,400 9.700 2,457,980.00
ツ
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 46,200 159.500 7,368,900.00
PTT PCL-NVDR 318,400 34.750 11,064,400.00
THAI OIL PCL-NVDR 33,900 49.500 1,678,050.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 54,400 34.250 1,863,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 78,600 39.250 3,085,050.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 41,600 40.000 1,664,000.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 25,700 322.000 8,275,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 135,300 71.250 9,640,125.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 221,600 9.000 1,994,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 229,500 7.800 1,790,100.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 184,500 4.420 815,490.00
388/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 98,600 33.000 3,253,800.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 50,491 42.250 2,133,244.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 166,900 14.100 2,353,290.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 110,600 21.100 2,333,660.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 42,800 35.000 1,498,000.00
CP ALL PCL-NVDR 189,900 62.750 11,916,225.00
CP AXTRA PCL-NVDR 77,100 34.250 2,640,675.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 16,800 73.250 1,230,600.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 106,800 19.800 2,114,640.00
OSOTSPA PCL-NVDR 38,500 29.500 1,135,750.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 365,500 28.750 10,508,125.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 18,000 216.000 3,888,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 16,500 125.000 2,062,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 103,500 20.400 2,111,400.00
SCB X PCL-NVDR 30,600 111.000 3,396,600.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 27,100 47.500 1,287,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 16,200 36.000 583,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 28,000 48.500 1,358,000.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 98,500 109.500 10,785,750.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 39,300 224.000 8,803,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 35,900 76.750 2,755,325.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 333,267 7.200 2,399,522.40
B GRIMM POWER PCL-NVDR 20,900 38.750 809,875.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 10,400 131.000 1,362,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 57,500 59.750 3,435,625.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 27,400 57.500 1,575,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 99,400 50.000 4,970,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 37,900 35.750 1,354,925.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 60,800 67.000 4,073,600.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 233,200 8.500 1,982,200.00
タイ・バーツ小計 4,181,458 151,809,977.15
(623,939,006)
ポーラン ORLEN SA 18,663 70.450 1,314,808.35
ド・ズロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA 4,782 120.400 575,752.80
LPP SA 35 13,690.000 479,150.00
ALLEGRO.EU SA 12,339 35.320 435,813.48
PEPCO GROUP NV 5,020 34.140 171,382.80
DINO POLSKA SA 1,669 459.200 766,404.80
BANK PEKAO SA 5,776 118.050 681,856.80
MBANK SA 477 477.000 227,529.00
PKO BANK POLSKI SA 29,089 40.520 1,178,686.28
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,143 402.200 459,714.60
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 20,323 40.800 829,178.40
PGE SA 22,673 8.392 190,271.81
389/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CD PROJEKT SA 2,415 164.400 397,026.00
CYFROWY POLSAT SA 5,742 16.210 93,077.82
ポーランド・ズロチ小計 130,146 7,800,652.94
(274,724,954)
ハンガ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 14,232 2,778.000 39,536,496.00
リー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT 4,586 8,765.000 40,196,290.00
リント
OTP BANK PLC 7,649 12,900.000 98,672,100.00
ハンガリー・フォリント小計 26,467 178,404,886.00
(72,075,039)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 1,833 22.960 42,085.68
MYTILINEOS S.A. 3,556 36.340 129,225.04
FF GROUP 123 4.800 590.40
OPAP SA 6,174 16.070 99,216.18
JUMBO SA 3,650 27.580 100,667.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 70,399 1.655 116,510.34
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 81,971 1.580 129,514.18
NATIONAL BANK OF GREECE 17,320 6.370 110,328.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 6,284 14.320 89,986.88
PUBLIC POWER CORP 6,630 10.730 71,139.90
TERNA ENERGY SA 2,040 17.200 35,088.00
ユーロ小計 199,980 924,352.00
(143,598,083)
合 計 101,479,892 27,862,644,904
(27,862,644,904)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 25銘柄 2.3% 3.0%
香港・ドル 株式 195銘柄 20.4% 26.7%
台湾・ドル 株式 90銘柄 13.1% 17.2%
エジプト・ポンド 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
トルコ・リラ 株式 18銘柄 0.5% 0.7%
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.9% 2.5%
フィリピン・ペソ 株式 15銘柄 0.6% 0.7%
チリ・ペソ 株式 12銘柄 0.5% 0.6%
コロンビア・ペソ 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
インド・ルピー 株式 115銘柄 12.5% 16.4%
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.7% 2.2%
ブラジル・レアル 株式 43銘柄 4.6% 6.0%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.1% 0.2%
韓国・ウォン 株式 102銘柄 10.8% 14.2%
マレーシア・リンギット 株式 33銘柄 1.2% 1.6%
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.0% 3.9%
タイ・バーツ 株式 42銘柄 1.7% 2.2%
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 0.8% 1.0%
390/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.2% 0.3%
ユーロ 株式 11銘柄 0.4% 0.5%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オフショ CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY 1,930,200.00 81,068,400.00
益証券 ア・人民
元
オフショア・人民元小計 1,930,200.00
81,068,400.00
(1,598,522,925)
投資信託受益証券合計
1,598,522,925
(1,598,522,925)
投資証券 アメリカ・ ISHARES MSCI KUWAIT ETF 55,371.00 1,834,441.23
ドル
ISHARES MSCI QATAR ETF 103,513.00 1,954,325.44
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA 218,122.00 9,305,084.52
ETF
ISHARES MSCI UAE ETF 186,758.00 2,849,927.08
アメリカ・ドル小計 563,764.00
15,943,778.27
(2,247,594,423)
メキシコ・ CEMEX SAB-CPO 478,300.00 6,127,023.00
ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 16,575.00 2,347,683.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 62,500.00 11,863,125.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 74,700.00 1,282,599.00
TRUST FIBRA UNO 99,100.00 2,476,509.00
メキシコ・ペソ小計 731,175.00
24,096,939.00
(203,623,954)
ブラジル・ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 37,200.00 1,258,848.00
レアル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 10,500.00 302,295.00
ENERGISA SA-UNITS 6,900.00 348,519.00
KLABIN SA - UNIT 23,300.00 529,143.00
ブラジル・レアル小計 77,900.00
2,438,805.00
(72,636,880)
南アフリ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 95,658.00 1,212,943.44
カ・ラン
ド
南アフリカ・ランド小計 95,658.00
1,212,943.44
(9,715,677)
投資証券合計
2,533,570,934
(2,533,570,934)
合 計
4,132,093,859
(4,132,093,859)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
391/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入 組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 4銘柄 - 6.1% 54.4%
メキシコ・ペソ 投資証券 5銘柄 - 0.6% 4.9%
ブラジル・レアル 投資証券 4銘柄 - 0.2% 1.8%
オフショア・人民元 投資信託受益証券 1銘柄 4.4% - 38.7%
南アフリカ・ランド 投資証券 1銘柄 - 0.0% 0.2%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 17,298,728 16,130,374
コール・ローン 513,036,157 572,022,045
国債証券 97,056,099,620 95,106,524,420
地方債証券 11,816,703,550 12,434,875,700
特殊債券 9,565,404,223 9,914,482,988
社債券 6,416,805,200 6,955,169,600
未収入金 - 563,285,800
未収利息 227,205,023 238,439,553
前払費用 7,179,062 5,544,795
流動資産合計
125,619,731,563 125,806,475,275
資産合計
125,619,731,563 125,806,475,275
負債の部
流動負債
未払金 159,843,200 428,119,600
未払解約金 1,729,999 -
その他未払費用 1,770 2,395
流動負債合計
161,574,969 428,121,995
負債合計
161,574,969 428,121,995
純資産の部
元本等
元本 90,956,138,558 92,641,952,625
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 34,502,018,036 32,736,400,655
元本等合計
125,458,156,594 125,378,353,280
純資産合計
125,458,156,594 125,378,353,280
負債純資産合計
125,619,731,563 125,806,475,275
392/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原
価方法 則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 90,956,138,558口 92,641,952,625口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3793円 1口当たり純資産額 1.3534円
（１万口当たりの純資産額13,793円） （１万口当たりの純資産額13,534円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れてお
ります。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
393/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
394/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,708,688,826円
同期中における追加設定元本額 17,918,804,882円
同期中における一部解約元本額 12,671,355,150円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 54,174,627,983円
三井住友ＤＳ・国内債券インデックス年金ファンド 761,253,427円
日興ＦＷＳ・日本債インデックス 2,975,773,625円
ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド 2,566,450,216円
国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 36,764,129円
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞ 30,441,269,178円
合 計 90,956,138,558円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 90,956,138,558円
同期中における追加設定元本額 12,801,191,688円
同期中における一部解約元本額 11,115,377,621円
2023年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 54,200,572,410円
三井住友ＤＳ・国内債券インデックス年金ファンド 1,339,755,584円
日興ＦＷＳ・日本債インデックス 7,933,784,703円
ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド 1,982,320,511円
国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 31,155,588円
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞ 27,154,363,829円
合 計 92,641,952,625円
395/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ４４５ ２年国債 40,000,000 40,030,000
４４６ ２年国債 140,000,000 140,088,200
４４７ ２年国債 100,000,000 100,049,000
１４１ ５年国債 1,030,000,000 1,032,224,800
１４２ ５年国債 530,000,000 531,171,300
１４３ ５年国債 440,000,000 440,932,800
１４４ ５年国債 1,220,000,000 1,222,867,000
１４５ ５年国債 890,000,000 892,180,500
１４６ ５年国債 1,280,000,000 1,283,353,600
１４７ ５年国債 790,000,000 790,102,700
１４８ ５年国債 620,000,000 619,907,000
１４９ ５年国債 1,570,000,000 1,569,246,400
１５０ ５年国債 920,000,000 919,218,000
１５１ ５年国債 640,000,000 639,065,600
１５２ ５年国債 250,000,000 250,497,500
１５３ ５年国債 1,300,000,000 1,297,218,000
１５４ ５年国債 1,050,000,000 1,050,861,000
１５６ ５年国債 1,140,000,000 1,144,468,800
１５７ ５年国債 330,000,000 330,910,800
１５８ ５年国債 880,000,000 878,169,600
１５９ ５年国債 80,000,000 79,708,800
２ ４０年国債 132,000,000 154,839,960
３ ４０年国債 150,000,000 175,837,500
４ ４０年国債 215,000,000 252,031,600
５ ４０年国債 222,000,000 250,504,800
６ ４０年国債 220,000,000 244,059,200
７ ４０年国債 253,000,000 267,550,030
８ ４０年国債 295,000,000 289,601,500
９ ４０年国債 481,000,000 347,200,230
１０ ４０年国債 448,000,000 378,595,840
１１ ４０年国債 355,000,000 288,494,300
１２ ４０年国債 370,000,000 267,905,900
１３ ４０年国債 490,000,000 351,310,400
１４ ４０年国債 470,000,000 359,244,500
１５ ４０年国債 555,000,000 466,033,500
１６ ４０年国債 160,000,000 146,404,800
３３６ １０年国債 115,000,000 115,892,400
３３７ １０年国債 305,000,000 306,521,950
３３８ １０年国債 607,000,000 611,261,140
396/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３３９ １０年国債 615,000,000 619,926,150
３４０ １０年国債 883,000,000 890,832,210
３４１ １０年国債 365,000,000 367,697,350
３４２ １０年国債 900,000,000 902,367,000
３４３ １０年国債 577,000,000 578,494,430
３４４ １０年国債 1,100,000,000 1,102,750,000
３４５ １０年国債 725,000,000 726,711,000
３４６ １０年国債 460,000,000 460,915,400
３４７ １０年国債 105,000,000 105,162,750
３４８ １０年国債 105,000,000 105,086,100
３４９ １０年国債 75,000,000 74,967,000
３５０ １０年国債 305,000,000 304,435,750
３５１ １０年国債 260,000,000 259,116,000
３５２ １０年国債 415,000,000 412,887,650
３５３ １０年国債 460,000,000 457,060,600
３５４ １０年国債 570,000,000 565,405,800
３５５ １０年国債 660,000,000 653,499,000
３５６ １０年国債 695,000,000 687,035,300
３５７ １０年国債 1,100,000,000 1,085,524,000
３５８ １０年国債 990,000,000 975,219,300
３５９ １０年国債 1,200,000,000 1,179,432,000
３６０ １０年国債 760,000,000 744,693,600
３６１ １０年国債 1,150,000,000 1,124,435,500
３６２ １０年国債 1,220,000,000 1,189,805,000
３６３ １０年国債 1,460,000,000 1,420,536,200
３６４ １０年国債 1,540,000,000 1,494,754,800
３６５ １０年国債 1,150,000,000 1,113,867,000
３６６ １０年国債 290,000,000 282,680,400
３６７ １０年国債 790,000,000 768,203,900
３６８ １０年国債 600,000,000 581,982,000
３６９ １０年国債 170,000,000 169,165,300
３７０ １０年国債 1,030,000,000 1,022,481,000
３７１ １０年国債 110,000,000 107,946,300
２ ３０年国債 150,000,000 170,197,500
４ ３０年国債 160,000,000 188,788,800
５ ３０年国債 100,000,000 113,443,000
７ ３０年国債 180,000,000 207,658,800
１０ ３０年国債 230,000,000 241,240,100
１１ ３０年国債 150,000,000 165,861,000
１２ ３０年国債 230,000,000 263,343,100
１４ ３０年国債 220,000,000 258,933,400
１５ ３０年国債 220,000,000 261,639,400
１６ ３０年国債 175,000,000 208,404,000
１８ ３０年国債 170,000,000 199,365,800
１９ ３０年国債 125,000,000 146,702,500
397/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２１ ３０年国債 122,000,000 143,594,000
２２ ３０年国債 149,000,000 179,191,870
２３ ３０年国債 151,000,000 181,834,200
２４ ３０年国債 135,000,000 162,668,250
２５ ３０年国債 175,000,000 206,739,750
２６ ３０年国債 219,000,000 261,748,800
２７ ３０年国債 206,000,000 249,525,740
２８ ３０年国債 201,000,000 244,001,940
２９ ３０年国債 190,000,000 228,423,700
３０ ３０年国債 270,000,000 320,922,000
３１ ３０年国債 277,000,000 325,674,440
３２ ３０年国債 377,000,000 448,810,960
３３ ３０年国債 380,000,000 434,636,400
３４ ３０年国債 394,000,000 462,788,460
３５ ３０年国債 335,000,000 382,322,100
３６ ３０年国債 315,000,000 359,392,950
３７ ３０年国債 345,000,000 387,100,350
３８ ３０年国債 335,000,000 369,283,900
３９ ３０年国債 240,000,000 268,694,400
４０ ３０年国債 240,000,000 264,424,800
４１ ３０年国債 250,000,000 270,917,500
４２ ３０年国債 240,000,000 259,845,600
４３ ３０年国債 280,000,000 302,873,200
４４ ３０年国債 307,000,000 332,038,920
４５ ３０年国債 302,000,000 315,004,120
４６ ３０年国債 345,000,000 359,379,600
４７ ３０年国債 315,000,000 333,944,100
４８ ３０年国債 335,000,000 342,229,300
４９ ３０年国債 375,000,000 382,496,250
５０ ３０年国債 280,000,000 252,425,600
５１ ３０年国債 317,000,000 253,920,170
５２ ３０年国債 317,000,000 265,516,030
５３ ３０年国債 342,000,000 292,505,760
５４ ３０年国債 190,000,000 169,605,400
５５ ３０年国債 260,000,000 231,454,600
５６ ３０年国債 385,000,000 341,783,750
５７ ３０年国債 405,000,000 358,538,400
５８ ３０年国債 410,000,000 361,956,200
５９ ３０年国債 350,000,000 300,895,000
６０ ３０年国債 210,000,000 188,720,700
６１ ３０年国債 350,000,000 298,795,000
６２ ３０年国債 265,000,000 214,151,800
６３ ３０年国債 285,000,000 223,214,850
６４ ３０年国債 275,000,000 214,577,000
６５ ３０年国債 345,000,000 268,437,600
398/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６６ ３０年国債 305,000,000 236,207,250
６７ ３０年国債 350,000,000 285,274,500
６８ ３０年国債 360,000,000 292,712,400
６９ ３０年国債 350,000,000 291,679,500
７０ ３０年国債 360,000,000 299,350,800
７１ ３０年国債 350,000,000 290,381,000
７２ ３０年国債 360,000,000 298,292,400
７３ ３０年国債 350,000,000 289,639,000
７４ ３０年国債 350,000,000 313,376,000
７５ ３０年国債 350,000,000 337,592,500
７６ ３０年国債 260,000,000 256,809,800
７７ ３０年国債 340,000,000 351,957,800
７８ ３０年国債 430,000,000 424,220,800
７９ ３０年国債 20,000,000 18,761,800
７５ ２０年国債 230,000,000 238,001,700
７８ ２０年国債 340,000,000 352,342,000
８２ ２０年国債 288,000,000 301,020,480
８４ ２０年国債 424,000,000 444,339,280
８５ ２０年国債 332,000,000 350,356,280
８８ ２０年国債 329,000,000 350,727,160
９０ ２０年国債 418,000,000 446,566,120
９２ ２０年国債 295,000,000 315,655,900
９３ ２０年国債 242,000,000 259,157,800
９７ ２０年国債 270,000,000 293,600,700
９９ ２０年国債 177,000,000 192,416,700
１００ ２０年国債 130,000,000 142,359,100
１０２ ２０年国債 255,000,000 282,547,650
１０５ ２０年国債 237,000,000 260,026,920
１０７ ２０年国債 248,000,000 272,963,680
１０９ ２０年国債 315,000,000 344,156,400
１１１ ２０年国債 393,000,000 437,314,680
１１３ ２０年国債 395,000,000 438,505,300
１１４ ２０年国債 223,000,000 248,230,220
１１６ ２０年国債 320,000,000 359,305,600
１１８ ２０年国債 245,000,000 272,449,800
１１９ ２０年国債 160,000,000 175,715,200
１２１ ２０年国債 200,000,000 221,276,000
１２２ ２０年国債 225,000,000 247,371,750
１２３ ２０年国債 205,000,000 230,249,850
１２４ ２０年国債 230,000,000 256,677,700
１２５ ２０年国債 175,000,000 198,257,500
１２６ ２０年国債 185,000,000 206,768,950
１２７ ２０年国債 190,000,000 210,951,300
１２９ ２０年国債 40,000,000 44,179,200
１３０ ２０年国債 300,000,000 331,788,000
399/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３１ ２０年国債 225,000,000 247,074,750
１３２ ２０年国債 270,000,000 297,032,400
１３３ ２０年国債 235,000,000 260,427,000
１３４ ２０年国債 163,000,000 180,908,810
１３５ ２０年国債 285,000,000 313,822,050
１３６ ２０年国債 205,000,000 224,032,200
１３７ ２０年国債 190,000,000 209,484,500
１３９ ２０年国債 200,000,000 218,714,000
１４０ ２０年国債 560,000,000 617,904,000
１４１ ２０年国債 1,100,000,000 1,216,160,000
１４２ ２０年国債 730,000,000 813,621,500
１４３ ２０年国債 240,000,000 262,932,000
１４４ ２０年国債 285,000,000 309,626,850
１４５ ２０年国債 392,000,000 433,450,080
１４６ ２０年国債 350,000,000 386,974,000
１４７ ２０年国債 360,000,000 394,423,200
１４８ ２０年国債 282,000,000 305,989,740
１４９ ２０年国債 287,000,000 311,323,250
１５０ ２０年国債 595,000,000 638,684,900
１５１ ２０年国債 530,000,000 557,061,800
１５２ ２０年国債 580,000,000 609,226,200
１５３ ２０年国債 572,000,000 606,657,480
１５４ ２０年国債 565,000,000 592,295,150
１５５ ２０年国債 540,000,000 553,105,800
１５６ ２０年国債 480,000,000 456,398,400
１５７ ２０年国債 543,000,000 501,427,920
１５８ ２０年国債 455,000,000 435,407,700
１５９ ２０年国債 468,000,000 452,574,720
１６０ ２０年国債 540,000,000 527,844,600
１６１ ２０年国債 515,000,000 495,620,550
１６２ ２０年国債 615,000,000 590,375,400
１６３ ２０年国債 515,000,000 493,117,650
１６４ ２０年国債 515,000,000 484,599,550
１６５ ２０年国債 515,000,000 483,198,750
１６６ ２０年国債 500,000,000 481,545,000
１６７ ２０年国債 475,000,000 442,738,000
１６８ ２０年国債 475,000,000 434,411,250
１６９ ２０年国債 395,000,000 354,184,650
１７０ ２０年国債 420,000,000 375,236,400
１７１ ２０年国債 425,000,000 378,054,500
１７２ ２０年国債 430,000,000 387,404,200
１７３ ２０年国債 440,000,000 395,014,400
１７４ ２０年国債 515,000,000 460,363,650
１７５ ２０年国債 510,000,000 462,299,700
１７６ ２０年国債 490,000,000 442,332,800
400/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７７ ２０年国債 510,000,000 450,585,000
１７８ ２０年国債 530,000,000 475,092,000
１７９ ２０年国債 520,000,000 464,817,600
１８０ ２０年国債 440,000,000 413,828,800
１８１ ２０年国債 465,000,000 443,861,100
１８２ ２０年国債 500,000,000 492,985,000
１８３ ２０年国債 480,000,000 496,656,000
１８４ ２０年国債 400,000,000 392,396,000
１８５ ２０年国債 170,000,000 166,467,400
国債証券 小計 95,106,524,420
地方債証券 ７９２ 東京都公債 300,000,000 294,576,000
７９３ 東京都公債 200,000,000 195,962,000
８ 東京都３０年 100,000,000 117,073,400
１３ 東京都３０年 200,000,000 226,050,200
６ 東京都２０年 400,000,000 412,436,400
７ 東京都２０年 100,000,000 104,390,800
１１ 東京都２０年 100,000,000 107,417,500
２６－１３ 北海道公債 100,000,000 100,526,400
２９－５ 北海道公債 100,000,000 99,875,700
３０－１８ 北海道公債 200,000,000 197,208,400
２２２ 神奈川県公債 100,000,000 99,799,300
２３３ 神奈川県公債 100,000,000 99,698,200
７ 神奈川県２０年 200,000,000 214,835,000
７８ 神奈川県５年 100,000,000 99,976,800
３９５ 大阪府公債 200,000,000 201,131,000
３９７ 大阪府公債 100,000,000 100,867,100
４０７ 大阪府公債 100,000,000 99,860,500
４２５ 大阪府公債 200,000,000 199,596,400
１７０ 大阪府５年 300,000,000 299,427,000
２７－１１ 京都府公債 200,000,000 201,749,600
３０－１２ 京都府５年 300,000,000 300,002,100
１ 兵庫県公債１５年 200,000,000 208,984,200
３ 兵庫県公債１２年 100,000,000 100,763,500
５ 兵庫県公債１５年 100,000,000 104,768,100
９ 兵庫県公債２０年 100,000,000 111,034,300
２６－１０ 静岡県公債 100,000,000 100,608,800
７ 静岡県３０年 100,000,000 113,917,300
１ 静岡県２０年 100,000,000 104,431,200
２６－１４ 愛知県公債 100,000,000 100,637,700
２６－１８ 愛知県公債 100,000,000 100,573,900
２７－１６ 愛知県公債 200,000,000 201,686,400
２９－１６ 愛知県公債 100,000,000 100,049,400
２６－１ 広島県公債 100,000,000 100,532,600
３０－２ 広島県公債 200,000,000 198,803,000
２６－４ 埼玉県公債 100,000,000 100,561,500
401/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３０－４ 埼玉県公債 100,000,000 99,573,100
６ 埼玉県２０年 100,000,000 109,870,400
１３ 埼玉県２０年 100,000,000 107,933,900
１４ 埼玉県２０年 100,000,000 107,298,000
２５－１１ 福岡県公債 100,000,000 100,396,600
２６－５ 福岡県公債 200,000,000 201,183,400
３０－６ 福岡県公債 100,000,000 99,226,600
３０－７ 福岡県５年 100,000,000 100,005,400
１－３ 福岡県３０年 100,000,000 78,996,600
２６－３ 千葉県公債 300,000,000 301,718,400
２６－５ 千葉県公債 200,000,000 201,152,000
２７－６ 千葉県公債 100,000,000 100,884,000
２８－１ 千葉県公債 100,000,000 99,870,600
１－２ 千葉県５年 100,000,000 99,987,700
２－７ 千葉県公債 100,000,000 97,213,400
１１ 群馬県公債 100,000,000 100,589,000
１３７ 共同発行地方 100,000,000 100,563,700
１３８ 共同発行地方 100,000,000 100,594,600
１４０ 共同発行地方 100,000,000 100,589,000
１４９ 共同発行地方 100,000,000 100,828,800
１５４ 共同発行地方 150,000,000 151,107,300
１７５ 共同発行地方 200,000,000 200,016,600
１７６ 共同発行地方 100,000,000 99,837,300
１７９ 共同発行地方 100,000,000 99,941,200
１８３ 共同発行地方 600,000,000 597,505,800
１８５ 共同発行地方 200,000,000 199,326,400
３０－６ 大阪市公債 100,000,000 99,585,000
１－１ 大阪市５年 400,000,000 399,912,400
６ 大阪市２０年 100,000,000 109,896,100
４８７ 名古屋市債 300,000,000 301,655,400
４９４ 名古屋市債 200,000,000 201,728,200
１ 名古屋市１５年 200,000,000 209,113,000
１ 京都市１５年 100,000,000 101,510,400
８ 京都市２０年 100,000,000 111,054,700
２６－３ 神戸市２０年 100,000,000 106,557,100
２６－３ 横浜市公債 300,000,000 301,692,000
２７－１ 横浜市公債 100,000,000 100,785,800
９ 横浜市２０年 100,000,000 106,387,300
１６ 横浜市２０年 100,000,000 110,326,000
２－７ 札幌市公債 100,000,000 96,746,400
９１ 川崎市公債 100,000,000 99,302,300
１－２ 北九州市５年 100,000,000 99,959,200
２６－５ 福岡市公債 200,000,000 201,223,200
２７－５ 福岡市公債 100,000,000 100,839,700
２７－１ 三重県公債 100,000,000 100,862,300
402/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２７－２ 福井県公債 100,000,000 100,827,400
３０－２ 岡山県公債 100,000,000 98,890,300
地方債証券 小計 12,434,875,700
特殊債券 ６６日本政策投資ＣＯ 100,000,000 99,891,800
１２４ 日本政策投資 200,000,000 195,668,000
４２ 政保政策投資Ｃ 100,000,000 99,874,100
６０ 政保政策投資Ｃ 100,000,000 99,598,500
４ 道路機構 100,000,000 119,235,800
２２ 道路機構 200,000,000 255,684,800
２７ 道路機構 100,000,000 108,899,900
３７ 道路機構 700,000,000 771,893,500
１２２ 道路機構 200,000,000 200,850,400
７９ 政保道路機構 100,000,000 110,007,600
９２ 政保道路機構 100,000,000 110,598,500
９９ 政保道路機構 100,000,000 111,507,300
１８５ 政保道路機構 100,000,000 109,789,100
２０７ 政保道路機構 200,000,000 200,602,600
２０９ 政保道路機構 100,000,000 100,388,400
２１０ 政保道路機構 400,000,000 430,940,800
２２０ 政保道路機構 300,000,000 301,772,100
２２１ 政保道路機構 100,000,000 106,771,300
２２７ 政保道路機構 300,000,000 301,927,500
２４６ 政保道路機構 100,000,000 103,481,900
３３３ 政保道路機構 100,000,000 99,851,200
３３９ 政保道路機構 100,000,000 99,936,400
３５４ 政保道路機構 200,000,000 198,714,600
４３８ 政保道路機構 100,000,000 99,926,500
２７ 道路債券 100,000,000 101,520,800
３２ 道路債券 100,000,000 102,718,800
４２ 道路債券 100,000,000 103,457,600
５９ 地方公共団体 100,000,000 100,503,500
６１ 地方公共団体 100,000,000 100,582,200
６２ 地方公共団体 300,000,000 301,716,900
Ｆ２８１地方公共団体 100,000,000 101,933,800
７６政保地方公共団 200,000,000 201,554,600
４８ 地方公共団２０ 100,000,000 102,182,000
１０２ 地方公共団体 100,000,000 99,854,400
１０６ 地方公共団体 300,000,000 299,185,800
１１２ 地方公共団体 100,000,000 99,668,100
３０ 地方公共団５年 300,000,000 298,441,500
１６ 公営企業２０年 100,000,000 104,718,800
１８ 公営企業２０年 100,000,000 107,014,600
２２ 公営企業２０年 200,000,000 216,457,800
９７ 都市再生 200,000,000 207,035,000
１１７ 都市再生 100,000,000 101,769,900
403/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６ 福祉医療機構 100,000,000 103,259,800
１１７ 住宅支援機構 100,000,000 105,042,700
１３０ 住宅支援機構 100,000,000 109,316,800
１９０ 住宅支援機構 100,000,000 99,819,500
２２２ 住宅支援機構 200,000,000 199,829,400
２２６ 住宅支援機構 200,000,000 199,982,600
Ｓ３ 住宅機構ＲＭＢＳ 9,602,000 9,632,726
３５ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,235,000 10,260,587
３７ 住宅金融ＲＭＢＳ 9,675,000 9,701,122
４０ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,541,000 10,650,626
２ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,163,000 10,198,570
２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,432,000 20,485,214
３２ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,751,000 19,636,047
３７ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,079,000 19,903,212
４９ 住宅機構ＲＭＢＳ 17,691,000 18,439,329
５１ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,226,000 20,029,646
５５ 住宅機構ＲＭＢＳ 25,785,000 26,741,623
５７ 住宅機構ＲＭＢＳ 24,689,000 25,627,182
５９ 住宅機構ＲＭＢＳ 26,173,000 27,191,129
６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 34,200,000 34,904,520
６９ 住宅機構ＲＭＢＳ 35,741,000 36,813,230
７０ 住宅機構ＲＭＢＳ 30,990,000 31,919,700
７３ 住宅機構ＲＭＢＳ 35,348,000 36,454,392
８８ 住宅機構ＲＭＢＳ 39,545,000 40,035,358
１１３ 住宅機構ＲＭＢＳ 69,727,000 67,481,790
１２３ 住宅機構ＲＭＢＳ 72,715,000 70,431,749
１２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 72,515,000 70,020,484
１２５ 住宅機構ＲＭＢＳ 72,464,000 69,978,484
１３２ 住宅機構ＲＭＢＳ 74,249,000 71,464,662
１３８ 住宅機構ＲＭＢＳ 76,785,000 74,251,095
１４６ 住宅機構ＲＭＢＳ 81,896,000 77,129,652
１５１ 住宅機構ＲＭＢＳ 84,604,000 79,806,953
１５７ 住宅機構ＲＭＢＳ 85,395,000 81,005,697
１６０ 住宅機構ＲＭＢＳ 87,669,000 83,206,647
１６６ 住宅機構ＲＭＢＳ 179,580,000 170,816,496
１８３ 住宅機構ＲＭＢＳ 192,704,000 184,745,324
１８８ 住宅機構ＲＭＢＳ 97,857,000 98,238,642
３５０ 信金中金 100,000,000 100,044,500
８５ 中日本高速道 100,000,000 99,862,000
７８ 鉄道建設・運 100,000,000 101,995,100
特殊債券 小計 9,914,482,988
社債券 ８６ 東日本高速道 200,000,000 199,058,200
９０ 中日本高速道 300,000,000 298,973,700
５０ 西日本高速道 100,000,000 99,976,800
６１ 西日本高速道 200,000,000 199,300,400
404/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３ 大和ハウス 100,000,000 99,784,200
１７ アサヒグループＨＤ 100,000,000 99,784,200
９ サントリーホールデイング 100,000,000 99,815,100
３０ 東レ 100,000,000 99,972,700
２４三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 99,543,400
１１ ブリヂストン 200,000,000 199,396,200
３２ 住友電工 100,000,000 99,160,400
１６ 小松製作所 100,000,000 99,259,400
７ ジェイテクト 100,000,000 99,110,800
３８ ソニーＧ 100,000,000 99,854,900
９ ＴＤＫ 100,000,000 97,822,300
５１ 住友商事 100,000,000 103,161,500
１ 三井住友ＦＧ劣後 100,000,000 100,316,100
１ みずほＦＧ劣後 100,000,000 100,304,400
１７ ＮＴＴフアイナンス 200,000,000 198,793,200
７３ ホンダフアイナンス 200,000,000 198,400,800
２０７ オリツクス 200,000,000 198,911,200
２ 三菱ＨＣキヤピタル 200,000,000 198,006,200
１ 野村ホールデイングス 100,000,000 99,990,700
６５ 三菱地所 100,000,000 109,802,900
１３５ 三菱地所 200,000,000 191,333,800
１１ 東急 100,000,000 96,388,500
３８ 京王電鉄 100,000,000 99,667,500
１２６東日本旅客鉄 200,000,000 198,765,600
１６３東日本旅客鉄 300,000,000 298,396,200
１８５ 東日本旅客鉄 100,000,000 96,513,100
１３ 西日本旅客鉄 100,000,000 107,146,700
６０ 西日本旅客鉄 100,000,000 96,975,000
３２ 東海旅客鉄道 100,000,000 107,977,900
５２ 東海旅客鉄道 100,000,000 109,289,300
４５ 東京地下鉄 200,000,000 192,493,200
６４ 阪急阪神ＨＬＤＧ 100,000,000 99,289,200
３１ ＫＤＤＩ 200,000,000 199,991,600
５４６ 中部電力 200,000,000 189,993,400
５５３ 中部電力 100,000,000 99,690,400
５５０ 関西電力 300,000,000 299,972,700
５０８ 東北電力 200,000,000 198,327,200
５４７ 東北電力 100,000,000 99,219,600
４９６ 九州電力 200,000,000 190,152,800
５６ 東京電力ＰＧ 200,000,000 201,996,800
６６ 東京電力ＰＧ 100,000,000 98,308,900
４１ 大阪瓦斯 300,000,000 285,432,600
７ フアーストリテイリング 100,000,000 99,347,900
社債券 小計 6,955,169,600
合 計 124,411,052,708
405/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
預金 28,392,965 32,194,265
金銭信託 10,909,747 7,307,339
コール・ローン 323,555,263 259,135,888
国債証券 23,199,395,040 25,846,619,561
派生商品評価勘定 1,348,727 427,824,901
未収入金 902,767,956 -
未収利息 130,969,243 184,183,189
前払費用 16,896,176 28,096,201
流動資産合計
24,614,235,117 26,785,361,344
資産合計
24,614,235,117 26,785,361,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74,627,506 4,786,162
未払金 383,889,300 -
未払解約金 18,000,000 9,000,000
その他未払費用 473 849
流動負債合計
476,517,279 13,787,011
負債合計
476,517,279 13,787,011
純資産の部
元本等
元本 17,665,246,854 21,733,942,553
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,472,470,984 5,037,631,780
元本等合計
24,137,717,838 26,771,574,333
純資産合計
24,137,717,838 26,771,574,333
負債純資産合計
24,614,235,117 26,785,361,344
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
406/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 17,665,246,854口 21,733,942,553口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3664円 1口当たり純資産額 1.2318円
（１万口当たりの純資産額13,664円） （１万口当たりの純資産額12,318円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
407/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
408/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 195,312,472 - 196,036,190 723,718
カナダ・ドル 15,534,339 - 15,594,652 60,313
オーストラリア・ド 3,268,636 - 3,282,086 13,450
ル
シンガポール・ドル 6,905,983 - 6,928,534 22,551
イギリス・ポンド 22,596,462 - 22,664,906 68,444
デンマーク・クロー 659,016 - 660,465 1,449
ネ
メキシコ・ペソ 1,790,394 - 1,804,401 14,007
オフショア・人民元 60,946,923 - 61,215,497 268,574
ポーランド・ズロチ 1,047,544 - 1,050,504 2,960
ユーロ 75,692,891 - 75,866,152 173,261
小計 383,754,660 - 385,103,387 1,348,727
売建
アメリカ・ドル 11,835,886,428 - 11,878,663,280 △42,776,852
市場取引以
カナダ・ドル 496,798,942 - 498,704,192 △1,905,250
外の取引
オーストラリア・ド 363,421,305 - 364,932,650 △1,511,345
ル
シンガポール・ドル 225,774,772 - 226,524,909 △750,137
イギリス・ポンド 1,194,129,603 - 1,197,743,747 △3,614,144
イスラエル・シュケ 91,787,730 - 92,588,553 △800,823
ル
デンマーク・クロー 88,656,989 - 88,858,108 △201,119
ネ
ノルウェー・クロー 48,481,746 - 48,615,120 △133,374
ネ
スウェーデン・ク 61,718,971 - 61,839,462 △120,491
ローナ
メキシコ・ペソ 178,761,513 - 179,954,248 △1,192,735
オフショア・人民元 585,589,891 - 588,021,924 △2,432,033
ポーランド・ズロチ 98,681,369 - 98,910,935 △229,566
ユーロ 8,128,252,297 - 8,147,211,934 △18,959,637
小計 23,397,941,556 - 23,472,569,062 △74,627,506
合 計 23,781,696,216 - 23,857,672,449 △73,278,779
（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
409/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 65,460,655 - 66,224,974 764,319
カナダ・ドル 3,173,414 - 3,188,865 15,451
オーストラリア・ド 3,780,494 - 3,756,968 △23,526
ル
シンガポール・ドル 1,065,556 - 1,058,632 △6,924
イギリス・ポンド 7,221,094 - 7,244,708 23,614
オフショア・人民元 5,792,850 - 5,914,200 121,350
ユーロ 50,010,995 - 49,695,904 △315,091
小計 136,505,058 - 137,084,251 579,193
売建
アメリカ・ドル 12,992,097,270 - 12,722,240,218 269,857,052
カナダ・ドル 548,245,994 - 535,729,320 12,516,674
オーストラリア・ド 403,604,876 - 395,420,882 8,183,994
ル
市場取引以
シンガポール・ドル 257,600,046 - 256,188,944 1,411,102
外の取引
ニュージーランド・ 57,300,295 - 56,401,345 898,950
ドル
イギリス・ポンド 1,304,762,861 - 1,291,369,201 13,393,660
イスラエル・シュケ 78,785,518 - 77,465,409 1,320,109
ル
デンマーク・クロー 83,009,853 - 81,913,776 1,096,077
ネ
ノルウェー・クロー 43,029,440 - 44,240,640 △1,211,200
ネ
スウェーデン・ク 53,760,603 - 53,902,056 △141,453
ローナ
メキシコ・ペソ 262,622,120 - 265,710,088 △3,087,968
オフショア・人民元 1,516,214,849 - 1,507,726,720 8,488,129
ポーランド・ズロチ 135,813,709 - 135,142,272 671,437
ユーロ 8,939,403,925 - 8,830,340,942 109,062,983
小計 26,676,251,359 - 26,253,791,813 422,459,546
合 計 26,812,756,417 - 26,390,876,064 423,038,739
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
410/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 15,468,389,590円
同期中における追加設定元本額 10,049,366,018円
同期中における一部解約元本額 7,852,508,754円
2022年8月1日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,630,472,647円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,288,767,287円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 388,418,954円
イオン・バランス戦略ファンド 1,039,857,753円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,163,020,079円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 815,825,160円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 1,446,803,280円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 357,947,595円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 94,452,387円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 53,253,472円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり） 510,667,685円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,156,400,611円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 885,316円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 4,475,421,788円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 363,835,881円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 385,698,151円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 493,518,808円
合 計 17,665,246,854円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
411/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首における当該親投資信託の元本額 17,665,246,854円
同期中における追加設定元本額 12,131,952,776円
同期中における一部解約元本額 8,063,257,077円
2023年7月31日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,502,135,440円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,350,484,636円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 361,991,376円
イオン・バランス戦略ファンド 935,889,636円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 3,329,180,031円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,257,338,538円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 2,450,693,722円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 619,162,704円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 208,442,220円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 83,440,627円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり） 616,649,815円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 1,325,330円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 6,497,305円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 17,354,029円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 4,295,298円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 766,011円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,098,318,977円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,006,607円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 5,378,505,582円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 532,393,743円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 338,787,233円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 542,015,802円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 97,267,891円
合 計 21,733,942,553円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ T 0.25 05/31/25 370,000.00 339,537.90
ドル
T 0.25 06/30/25 650,000.00 595,016.50
T 0.25 07/31/25 350,000.00 319,340.00
T 0.25 08/31/25 590,000.00 536,646.30
T 0.25 09/30/25 290,000.00 263,241.70
T 0.25 10/31/25 420,000.00 379,885.80
T 0.375 01/31/26 300,000.00 269,928.00
T 0.375 04/30/25 520,000.00 479,850.80
412/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.375 07/15/24 1,020,000.00 972,784.20
T 0.375 07/31/27 400,000.00 342,560.00
T 0.375 08/15/24 710,000.00 674,393.50
T 0.375 09/15/24 100,000.00 94,638.00
T 0.375 09/30/27 470,000.00 400,435.30
T 0.375 11/30/25 510,000.00 461,330.70
T 0.375 12/31/25 500,000.00 451,520.00
T 0.5 02/28/26 550,000.00 495,038.50
T 0.5 03/31/25 920,000.00 853,382.80
T 0.5 04/30/27 480,000.00 416,568.00
T 0.5 05/31/27 370,000.00 320,323.80
T 0.5 06/30/27 310,000.00 267,650.90
T 0.5 08/31/27 340,000.00 291,866.20
T 0.5 10/31/27 400,000.00 341,676.00
T 0.625 03/31/27 120,000.00 104,929.20
T 0.625 05/15/30 1,140,000.00 909,058.80
T 0.625 07/31/26 420,000.00 374,782.80
T 0.625 08/15/30 750,000.00 594,375.00
T 0.625 10/15/24 1,200,000.00 1,135,188.00
T 0.625 11/30/27 280,000.00 239,918.00
T 0.625 12/31/27 350,000.00 299,194.00
T 0.75 01/31/28 460,000.00 394,519.00
T 0.75 03/31/26 530,000.00 479,687.10
T 0.75 04/30/26 500,000.00 450,955.00
T 0.75 05/31/26 600,000.00 539,808.00
T 0.75 08/31/26 460,000.00 410,959.40
T 0.75 11/15/24 100,000.00 94,404.00
T 0.875 06/30/26 390,000.00 351,850.20
T 0.875 09/30/26 540,000.00 483,845.40
T 0.875 11/15/30 980,000.00 788,968.60
T 1 07/31/28 350,000.00 299,897.50
T 1 12/15/24 600,000.00 566,562.00
T 1.125 01/15/25 500,000.00 471,665.00
T 1.125 02/15/31 790,000.00 645,761.80
T 1.125 02/28/27 280,000.00 250,138.00
T 1.125 02/29/28 540,000.00 470,410.20
T 1.125 05/15/40 370,000.00 234,291.40
T 1.125 08/15/40 160,000.00 100,417.60
T 1.125 08/31/28 490,000.00 421,752.80
T 1.125 10/31/26 500,000.00 450,210.00
T 1.25 03/31/28 460,000.00 402,389.60
T 1.25 04/30/28 730,000.00 637,290.00
T 1.25 05/15/50 680,000.00 370,028.80
T 1.25 05/31/28 580,000.00 505,330.80
413/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.25 06/30/28 330,000.00 287,001.00
T 1.25 08/15/31 970,000.00 789,599.40
T 1.25 08/31/24 50,000.00 47,843.50
T 1.25 09/30/28 560,000.00 484,013.60
T 1.25 11/30/26 420,000.00 378,915.60
T 1.25 12/31/26 530,000.00 477,492.90
T 1.375 01/31/25 830,000.00 784,814.80
T 1.375 08/15/50 450,000.00 253,053.00
T 1.375 08/31/26 240,000.00 218,661.60
T 1.375 10/31/28 260,000.00 225,817.80
T 1.375 11/15/31 1,040,000.00 850,397.60
T 1.375 11/15/40 330,000.00 215,651.70
T 1.375 12/31/28 620,000.00 536,889.00
T 1.5 01/31/27 350,000.00 317,310.00
T 1.5 02/15/25 370,000.00 350,082.90
T 1.5 02/15/30 570,000.00 486,044.70
T 1.5 08/15/26 350,000.00 320,379.50
T 1.5 11/30/24 610,000.00 580,713.90
T 1.5 11/30/28 380,000.00 331,660.20
T 1.625 02/15/26 600,000.00 556,686.00
T 1.625 05/15/26 570,000.00 526,503.30
T 1.625 05/15/31 1,180,000.00 995,577.80
T 1.625 08/15/29 420,000.00 365,038.80
T 1.625 09/30/26 480,000.00 440,078.40
T 1.625 10/31/26 100,000.00 91,531.00
T 1.625 11/15/50 310,000.00 186,381.30
T 1.625 11/30/26 350,000.00 319,798.50
T 1.75 01/31/29 540,000.00 476,231.40
T 1.75 08/15/41 210,000.00 144,423.30
T 1.75 11/15/29 330,000.00 288,205.50
T 1.75 12/31/24 390,000.00 371,677.80
T 1.75 12/31/26 300,000.00 274,920.00
T 1.875 02/15/32 950,000.00 806,312.50
T 1.875 02/15/41 200,000.00 141,988.00
T 1.875 02/15/51 640,000.00 410,124.80
T 1.875 02/28/27 550,000.00 504,493.00
T 1.875 02/28/29 550,000.00 487,723.50
T 1.875 06/30/26 200,000.00 185,804.00
T 1.875 11/15/51 470,000.00 300,165.50
T 2 02/15/50 470,000.00 312,235.10
T 2 08/15/25 600,000.00 566,772.00
T 2 08/15/51 680,000.00 448,745.60
T 2 11/15/26 490,000.00 453,563.60
T 2 11/15/41 390,000.00 279,357.00
414/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.125 05/31/26 320,000.00 299,574.40
T 2.25 02/15/27 450,000.00 418,540.50
T 2.25 02/15/52 500,000.00 350,000.00
T 2.25 05/15/41 380,000.00 286,140.00
T 2.25 08/15/27 570,000.00 526,566.00
T 2.25 08/15/46 250,000.00 177,460.00
T 2.25 08/15/49 460,000.00 323,904.40
T 2.25 11/15/27 570,000.00 524,787.60
T 2.25 12/31/24 500,000.00 479,870.00
T 2.375 02/15/42 200,000.00 152,308.00
T 2.375 03/31/29 290,000.00 263,882.60
T 2.375 04/30/26 400,000.00 377,420.00
T 2.375 05/15/27 480,000.00 446,856.00
T 2.375 05/15/29 300,000.00 272,706.00
T 2.375 05/15/51 590,000.00 425,130.40
T 2.375 11/15/49 180,000.00 130,284.00
T 2.5 02/15/45 220,000.00 165,906.40
T 2.5 02/15/46 520,000.00 389,256.40
T 2.5 03/31/27 310,000.00 290,550.60
T 2.5 05/15/46 230,000.00 172,044.60
T 2.625 01/31/26 230,000.00 219,010.60
T 2.625 02/15/29 520,000.00 480,308.40
T 2.625 05/31/27 280,000.00 263,018.00
T 2.625 07/31/29 420,000.00 386,223.60
T 2.625 12/31/25 510,000.00 485,892.30
T 2.75 02/15/28 420,000.00 394,149.00
T 2.75 02/28/25 500,000.00 482,235.00
T 2.75 04/30/27 290,000.00 273,890.50
T 2.75 05/15/25 890,000.00 855,663.80
T 2.75 05/31/29 430,000.00 398,747.60
T 2.75 06/30/25 340,000.00 326,417.00
T 2.75 07/31/27 350,000.00 329,840.00
T 2.75 08/15/32 1,000,000.00 907,260.00
T 2.75 08/15/42 230,000.00 185,409.90
T 2.75 08/15/47 250,000.00 195,272.50
T 2.75 11/15/42 270,000.00 217,190.70
T 2.75 11/15/47 250,000.00 195,217.50
T 2.875 04/30/29 200,000.00 186,862.00
T 2.875 05/15/28 500,000.00 471,025.00
T 2.875 05/15/32 910,000.00 835,489.20
T 2.875 05/15/43 290,000.00 236,892.30
T 2.875 05/15/49 410,000.00 328,692.90
T 2.875 05/15/52 520,000.00 417,908.40
T 2.875 06/15/25 420,000.00 404,313.00
415/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.875 07/31/25 300,000.00 288,573.00
T 2.875 08/15/28 300,000.00 282,075.00
T 2.875 08/15/45 110,000.00 88,429.00
T 2.875 11/15/46 320,000.00 256,467.20
T 2.875 11/30/25 390,000.00 374,017.80
T 3 02/15/47 700,000.00 573,202.00
T 3 02/15/48 360,000.00 294,678.00
T 3 02/15/49 370,000.00 303,514.70
T 3 05/15/45 290,000.00 238,687.40
T 3 05/15/47 300,000.00 245,505.00
T 3 06/30/24 1,100,000.00 1,076,493.00
T 3 07/15/25 610,000.00 588,241.30
T 3 07/31/24 810,000.00 791,240.40
T 3 08/15/48 480,000.00 392,980.80
T 3 08/15/52 560,000.00 461,798.40
T 3 09/30/25 620,000.00 596,892.60
T 3 11/15/44 220,000.00 181,546.20
T 3 11/15/45 300,000.00 246,261.00
T 3.125 02/15/42 150,000.00 129,127.50
T 3.125 02/15/43 190,000.00 161,832.50
T 3.125 05/15/48 420,000.00 351,838.20
T 3.125 08/15/44 320,000.00 270,124.80
T 3.125 08/31/27 430,000.00 410,976.80
T 3.125 08/31/29 220,000.00 208,005.60
T 3.125 11/15/28 930,000.00 883,713.90
T 3.125 11/15/41 210,000.00 181,362.30
T 3.25 05/15/42 300,000.00 261,954.00
T 3.25 06/30/27 280,000.00 269,150.00
T 3.25 06/30/29 430,000.00 409,596.50
T 3.25 08/31/24 700,000.00 684,558.00
T 3.375 05/15/33 250,000.00 238,300.00
T 3.375 05/15/44 300,000.00 263,829.00
T 3.375 08/15/42 430,000.00 381,874.40
T 3.375 11/15/48 300,000.00 263,043.00
T 3.5 01/31/28 470,000.00 455,650.90
T 3.5 01/31/30 150,000.00 144,711.00
T 3.5 02/15/33 740,000.00 712,590.40
T 3.5 02/15/39 80,000.00 75,269.60
T 3.5 04/30/28 270,000.00 261,740.70
T 3.625 02/15/44 270,000.00 246,996.00
T 3.625 02/15/53 800,000.00 744,872.00
T 3.625 03/31/28 600,000.00 584,832.00
T 3.625 03/31/30 210,000.00 204,117.90
T 3.625 05/15/26 500,000.00 487,635.00
416/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3.625 05/31/28 400,000.00 390,232.00
T 3.625 08/15/43 230,000.00 210,889.30
T 3.875 01/15/26 200,000.00 196,174.00
T 3.875 02/15/43 570,000.00 543,677.40
T 3.875 03/31/25 470,000.00 460,976.00
T 3.875 05/15/43 450,000.00 429,363.00
T 3.875 08/15/40 40,000.00 38,889.60
T 3.875 09/30/29 150,000.00 147,750.00
T 3.875 11/30/27 550,000.00 541,337.50
T 3.875 11/30/29 440,000.00 433,611.20
T 3.875 12/31/27 300,000.00 295,275.00
T 3.875 12/31/29 500,000.00 492,760.00
T 4 02/15/26 500,000.00 491,990.00
T 4 02/28/30 650,000.00 645,606.00
T 4 02/29/28 400,000.00 396,200.00
T 4 10/31/29 300,000.00 297,624.00
T 4 11/15/42 500,000.00 486,170.00
T 4 11/15/52 380,000.00 379,019.60
T 4 12/15/25 720,000.00 708,213.60
T 4.125 01/31/25 1,200,000.00 1,181,832.00
T 4.125 09/30/27 350,000.00 347,564.00
T 4.125 10/31/27 200,000.00 198,648.00
T 4.125 11/15/32 730,000.00 737,869.40
T 4.25 05/15/39 70,000.00 71,809.50
T 4.25 05/31/25 330,000.00 325,749.60
T 4.25 11/15/40 140,000.00 142,657.20
T 4.25 12/31/24 740,000.00 730,165.40
T 4.375 02/15/38 40,000.00 41,816.40
T 4.375 05/15/40 140,000.00 145,049.80
T 4.375 05/15/41 370,000.00 381,525.50
T 4.375 10/31/24 580,000.00 573,585.20
T 4.375 11/15/39 80,000.00 83,059.20
T 4.5 02/15/36 50,000.00 53,165.00
T 4.5 08/15/39 120,000.00 126,552.00
T 4.5 11/15/25 400,000.00 397,592.00
T 4.625 02/15/40 100,000.00 106,886.00
T 4.625 02/28/25 950,000.00 942,780.00
T 4.625 03/15/26 820,000.00 819,885.20
T 5.25 11/15/28 200,000.00 209,608.00
T 5.375 02/15/31 180,000.00 195,714.00
アメリカ・ドル小計 99,430,000.00
88,834,576.80
(12,523,010,291)
カナダ・ド CAN 0.25 03/01/26 210,000.00 188,743.80
ル
CAN 0.5 09/01/25 180,000.00 165,319.20
417/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 0.5 12/01/30 200,000.00 160,304.00
CAN 1 06/01/27 140,000.00 125,469.40
CAN 1.25 03/01/25 250,000.00 236,547.50
CAN 1.25 03/01/27 160,000.00 144,784.00
CAN 1.25 06/01/30 150,000.00 128,559.00
CAN 1.5 06/01/26 20,000.00 18,531.80
CAN 1.5 06/01/31 350,000.00 300,475.00
CAN 1.5 09/01/24 230,000.00 221,460.10
CAN 1.5 12/01/31 400,000.00 340,864.00
CAN 1.75 12/01/53 250,000.00 175,112.50
CAN 2 06/01/28 60,000.00 55,369.80
CAN 2 06/01/32 70,000.00 61,814.90
CAN 2 12/01/51 420,000.00 316,688.40
CAN 2.25 06/01/25 160,000.00 153,217.60
CAN 2.25 06/01/29 60,000.00 55,647.00
CAN 2.25 12/01/29 120,000.00 110,679.60
CAN 2.5 12/01/32 180,000.00 165,328.20
CAN 2.75 06/01/33 200,000.00 187,404.00
CAN 2.75 09/01/27 190,000.00 181,013.00
CAN 2.75 12/01/48 90,000.00 80,557.20
CAN 3 04/01/26 270,000.00 260,379.90
CAN 3 10/01/25 320,000.00 309,411.20
CAN 3.25 09/01/28 50,000.00 48,627.00
CAN 3.5 03/01/28 100,000.00 98,245.00
CAN 3.5 12/01/45 90,000.00 91,157.40
CAN 3.75 05/01/25 150,000.00 147,376.50
CAN 5 06/01/37 120,000.00 139,300.80
CAN 5.75 06/01/29 110,000.00 121,838.20
CAN 5.75 06/01/33 70,000.00 82,727.40
CANADA 2.75 12/01/64 50,000.00 43,436.50
カナダ・ドル小計 5,420,000.00
4,916,389.90
(522,808,902)
オーストラ ACGB 0.25 11/21/24 90,000.00 85,629.60
リア・ドル
ACGB 0.25 11/21/25 380,000.00 349,360.60
ACGB 0.5 09/21/26 260,000.00 234,221.00
ACGB 1 11/21/31 380,000.00 299,557.80
ACGB 1 12/21/30 200,000.00 162,148.00
ACGB 1.25 05/21/32 280,000.00 222,566.40
ACGB 1.5 06/21/31 250,000.00 207,980.00
ACGB 1.75 06/21/51 160,000.00 92,206.40
ACGB 1.75 11/21/32 180,000.00 148,055.40
ACGB 2.25 05/21/28 70,000.00 65,116.80
ACGB 2.5 05/21/30 200,000.00 182,806.00
ACGB 2.75 05/21/41 170,000.00 136,406.30
418/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.75 06/21/35 120,000.00 104,592.00
ACGB 2.75 11/21/27 190,000.00 181,750.20
ACGB 2.75 11/21/28 140,000.00 132,536.60
ACGB 2.75 11/21/29 200,000.00 186,962.00
ACGB 3 03/21/47 70,000.00 55,627.60
ACGB 3 11/21/33 140,000.00 127,521.80
ACGB 3.25 04/21/25 180,000.00 177,723.00
ACGB 3.25 04/21/29 130,000.00 125,693.10
ACGB 3.25 06/21/39 110,000.00 96,928.70
ACGB 3.5 12/21/34 30,000.00 28,388.40
ACGB 3.75 04/21/37 150,000.00 142,999.50
ACGB 3.75 05/21/34 240,000.00 233,148.00
ACGB 4.25 04/21/26 130,000.00 131,141.40
ACGB 4.5 04/21/33 80,000.00 82,815.20
ACGB 4.75 04/21/27 160,000.00 164,848.00
オーストラリア・ドル小計 4,690,000.00
4,158,729.80
(390,754,252)
シンガポー SIGB 0.5 11/01/25 70,000.00 65,653.00
ル・ドル
SIGB 1.875 03/01/50 60,000.00 51,583.20
SIGB 1.875 10/01/51 30,000.00 26,224.80
SIGB 2.125 06/01/26 400,000.00 387,000.00
SIGB 2.25 08/01/36 250,000.00 231,565.00
SIGB 2.375 06/01/25 160,000.00 156,864.00
SIGB 2.375 07/01/39 370,000.00 349,683.30
SIGB 2.625 05/01/28 140,000.00 137,778.20
SIGB 2.75 03/01/46 120,000.00 121,722.00
SIGB 2.75 04/01/42 100,000.00 101,316.00
SIGB 2.875 07/01/29 230,000.00 228,390.00
SIGB 2.875 09/01/30 320,000.00 317,600.00
SIGB 3 08/01/72 10,000.00 11,382.20
SIGB 3 09/01/24 100,000.00 99,314.00
SIGB 3.375 09/01/33 110,000.00 113,565.10
シンガポール・ドル小計 2,470,000.00
2,399,640.80
(254,121,962)
ニュージー NZGB 0.25 05/15/28 200,000.00 161,726.00
ランド・ド
NZGB 0.5 05/15/26 200,000.00 176,796.00
ル
NZGB 1.75 05/15/41 40,000.00 24,931.60
NZGB 2 05/15/32 180,000.00 144,993.60
NZGB 2.75 04/15/25 30,000.00 28,722.30
NZGB 2.75 04/15/37 90,000.00 71,019.90
NZGB 2.75 05/15/51 50,000.00 33,759.50
ニュージーランド・ドル小計 790,000.00
641,948.90
(55,727,584)
UK TSY GILT 1.125 01/31/39 400,000.00 251,104.00
419/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・
UKT 0.125 01/30/26 480,000.00 428,769.60
ポンド
UKT 0.125 01/31/28 190,000.00 156,588.50
UKT 0.25 07/31/31 250,000.00 182,477.50
UKT 0.375 10/22/26 170,000.00 147,945.90
UKT 0.375 10/22/30 70,000.00 53,214.70
UKT 0.5 01/31/29 320,000.00 258,592.00
UKT 0.5 10/22/61 140,000.00 42,821.80
UKT 0.625 06/07/25 130,000.00 120,153.80
UKT 0.625 07/31/35 240,000.00 156,722.40
UKT 0.625 10/22/50 80,000.00 32,193.60
UKT 0.875 01/31/46 220,000.00 108,136.60
UKT 0.875 07/31/33 70,000.00 50,631.00
UKT 0.875 10/22/29 100,000.00 81,471.00
UKT 1 01/31/32 250,000.00 191,937.50
UKT 1.125 10/22/73 290,000.00 108,958.80
UKT 1.25 07/22/27 220,000.00 193,870.60
UKT 1.25 07/31/51 80,000.00 39,399.20
UKT 1.25 10/22/41 180,000.00 108,133.20
UKT 1.5 07/22/26 140,000.00 127,695.40
UKT 1.5 07/22/47 110,000.00 62,026.80
UKT 1.5 07/31/53 190,000.00 98,260.40
UKT 1.625 10/22/28 120,000.00 104,616.00
UKT 1.625 10/22/54 100,000.00 53,112.00
UKT 1.625 10/22/71 130,000.00 62,363.60
UKT 1.75 01/22/49 110,000.00 64,763.60
UKT 1.75 07/22/57 120,000.00 65,282.40
UKT 1.75 09/07/37 170,000.00 122,236.80
UKT 2 09/07/25 110,000.00 103,526.50
UKT 2.5 07/22/65 120,000.00 78,798.00
UKT 3.25 01/22/44 180,000.00 149,569.20
UKT 3.25 01/31/33 250,000.00 229,427.50
UKT 3.5 01/22/45 120,000.00 102,985.20
UKT 3.5 07/22/68 140,000.00 118,419.00
UKT 3.5 10/22/25 360,000.00 346,910.40
UKT 3.75 01/29/38 330,000.00 303,540.60
UKT 3.75 07/22/52 40,000.00 35,365.60
UKT 3.75 10/22/53 240,000.00 211,250.40
UKT 4 01/22/60 110,000.00 102,918.20
UKT 4.125 01/29/27 280,000.00 273,322.00
UKT 4.25 03/07/36 180,000.00 177,602.40
UKT 4.25 06/07/32 210,000.00 210,186.90
UKT 4.25 09/07/39 130,000.00 126,369.10
UKT 4.25 12/07/27 80,000.00 78,896.80
UKT 4.25 12/07/46 160,000.00 153,539.20
420/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25 12/07/49 90,000.00 86,548.50
UKT 4.25 12/07/55 50,000.00 48,563.50
UKT 4.5 06/07/28 40,000.00 39,658.80
UKT 4.5 09/07/34 100,000.00 101,355.00
UKT 4.5 12/07/42 170,000.00 169,785.80
UKT 4.75 12/07/30 110,000.00 113,283.50
UKT 4.75 12/07/38 110,000.00 113,452.90
UKT 6 12/07/28 100,000.00 107,209.00
イギリス・ポンド小計 8,880,000.00
7,055,962.70
(1,278,540,441)
イスラエ ILGOV 0.4 10/31/24 200,000.00 190,188.00
ル・シュケ
ILGOV 0.5 02/27/26 160,000.00 146,236.80
ル
ILGOV 0.5 04/30/25 210,000.00 196,938.00
ILGOV 1 03/31/30 130,000.00 108,416.10
ILGOV 1.3 04/30/32 120,000.00 97,830.00
ILGOV 1.5 05/31/37 70,000.00 51,654.40
ILGOV 1.75 08/31/25 150,000.00 142,792.50
ILGOV 2 03/31/27 140,000.00 131,251.40
ILGOV 2.25 09/28/28 180,000.00 166,532.40
ILGOV 2.8 11/29/52 120,000.00 91,674.00
ILGOV 3.75 03/31/47 330,000.00 310,163.70
ILGOV 5.5 01/31/42 70,000.00 82,297.60
ILGOV 6.25 10/30/26 260,000.00 277,999.80
イスラエル・シュケル小計 2,140,000.00
1,993,974.70
(76,121,579)
デンマー DGB 0 11/15/24 460,000.00 440,882.40
ク・クロー
DGB 0 11/15/31 780,000.00 627,572.40
ネ
DGB 0.25 11/15/52 510,000.00 259,916.40
DGB 0.5 11/15/27 570,000.00 519,167.40
DGB 0.5 11/15/29 510,000.00 447,417.90
DGB 1.75 11/15/25 530,000.00 514,577.00
DGB 4.5 11/15/39 880,000.00 1,070,352.80
デンマーク・クローネ小計 4,240,000.00
3,879,886.30
(80,895,629)
ノル NGB 1.25 09/17/31 390,000.00 320,658.00
ウェー・ク
NGB 1.375 08/19/30 550,000.00 466,581.50
ローネ
NGB 1.5 02/19/26 590,000.00 552,806.40
NGB 1.75 02/17/27 440,000.00 407,022.00
NGB 1.75 03/13/25 410,000.00 394,461.00
NGB 1.75 09/06/29 370,000.00 327,631.30
NGB 2 04/26/28 240,000.00 220,080.00
NGB 2.125 05/18/32 320,000.00 279,907.20
NGB 3 08/15/33 200,000.00 187,182.00
ノルウェー・クローネ小計 3,510,000.00
3,156,329.40
(43,652,037)
421/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデ SGB 0.125 05/12/31 380,000.00 316,205.60
ン・クロー
SGB 0.75 05/12/28 410,000.00 375,494.40
ナ
SGB 0.75 11/12/29 710,000.00 637,125.60
SGB 1 11/12/26 730,000.00 686,696.40
SGB 1.75 11/11/33 270,000.00 252,504.00
SGB 2.25 06/01/32 500,000.00 489,735.00
SGB 2.5 05/12/25 830,000.00 818,487.90
SGB 3.5 03/30/39 410,000.00 456,567.80
スウェーデン・クローナ小計 4,240,000.00
4,032,816.70
(53,959,087)
メキシコ・ MBONO 10 11/20/36 320,000.00 349,248.00
ペソ
MBONO 10 12/05/24 1,350,000.00 1,342,602.00
MBONO 5 03/06/25 2,300,000.00 2,132,261.00
MBONO 5.5 03/04/27 2,200,000.00 1,935,054.00
MBONO 5.75 03/05/26 3,640,000.00 3,310,434.40
MBONO 7.5 05/26/33 2,300,000.00 2,096,059.00
MBONO 7.5 06/03/27 3,500,000.00 3,296,755.00
MBONO 7.75 05/29/31 4,640,000.00 4,347,865.60
MBONO 7.75 11/13/42 2,000,000.00 1,777,600.00
MBONO 7.75 11/23/34 920,000.00 848,571.20
MBONO 8 09/05/24 2,700,000.00 2,617,326.00
MBONO 8 11/07/47 3,190,000.00 2,894,095.60
MBONO 8.5 05/31/29 2,370,000.00 2,328,027.30
MBONO 8.5 11/18/38 1,700,000.00 1,639,905.00
メキシコ・ペソ小計 33,130,000.00
30,915,804.10
(261,244,728)
オフショ CGB 2.18 08/25/25 5,600,000.00 5,596,136.00
ア・人民元
CGB 2.24 05/25/25 1,000,000.00 1,001,590.00
CGB 2.28 11/25/25 4,800,000.00 4,805,904.00
CGB 2.3 05/15/26 2,400,000.00 2,403,600.00
CGB 2.44 10/15/27 4,400,000.00 4,397,844.00
CGB 2.46 02/15/26 6,700,000.00 6,737,051.00
CGB 2.47 09/02/24 3,300,000.00 3,316,896.00
CGB 2.48 04/15/27 5,100,000.00 5,116,116.00
CGB 2.62 06/25/30 1,600,000.00 1,604,944.00
CGB 2.64 01/15/28 7,100,000.00 7,158,859.00
CGB 2.69 08/12/26 1,200,000.00 1,214,124.00
CGB 2.79 12/15/29 3,400,000.00 3,434,034.00
CGB 2.8 03/25/30 1,000,000.00 1,011,310.00
CGB 2.8 11/15/32 5,300,000.00 5,341,658.00
CGB 2.91 10/14/28 7,200,000.00 7,349,472.00
CGB 3.02 05/27/31 6,200,000.00 6,371,802.00
CGB 3.12 10/25/52 1,800,000.00 1,830,222.00
CGB 3.19 04/15/53 1,000,000.00 1,034,430.00
422/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 3.72 04/12/51 5,000,000.00 5,626,850.00
オフショア・人民元小計 74,100,000.00
75,352,842.00
(1,485,822,409)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 620,000.00 528,816.60
ド・ズロチ
POLGB 0.75 04/25/25 580,000.00 535,862.00
POLGB 1.25 10/25/30 500,000.00 380,650.00
POLGB 1.75 04/25/32 150,000.00 112,177.50
POLGB 2.25 10/25/24 310,000.00 297,609.30
POLGB 2.5 07/25/26 50,000.00 46,175.00
POLGB 2.5 07/25/27 240,000.00 216,180.00
POLGB 2.75 04/25/28 50,000.00 44,787.50
POLGB 2.75 10/25/29 430,000.00 373,364.70
POLGB 3.75 05/25/27 650,000.00 614,997.50
POLGB 7.5 07/25/28 610,000.00 667,157.00
ポーランド・ズロチ小計 4,190,000.00
3,817,777.10
(134,455,237)
ユーロ BGB 0 10/22/27 140,000.00 123,992.40
BGB 0 10/22/31 110,000.00 86,193.80
BGB 0.1 06/22/30 120,000.00 99,273.60
BGB 0.35 06/22/32 220,000.00 174,180.60
BGB 0.4 06/22/40 90,000.00 55,555.20
BGB 0.5 10/22/24 100,000.00 96,546.00
BGB 0.65 06/22/71 30,000.00 11,798.40
BGB 0.8 06/22/25 220,000.00 210,416.80
BGB 0.8 06/22/27 130,000.00 119,908.10
BGB 0.8 06/22/28 110,000.00 99,786.50
BGB 0.9 06/22/29 160,000.00 143,224.00
BGB 1 06/22/26 110,000.00 103,921.40
BGB 1 06/22/31 100,000.00 86,235.00
BGB 1.25 04/22/33 100,000.00 85,226.00
BGB 1.4 06/22/53 160,000.00 98,908.80
BGB 1.45 06/22/37 80,000.00 63,640.00
BGB 1.6 06/22/47 100,000.00 70,183.00
BGB 1.7 06/22/50 130,000.00 90,034.10
BGB 1.9 06/22/38 140,000.00 116,251.80
BGB 2.15 06/22/66 80,000.00 57,658.40
BGB 2.75 04/22/39 160,000.00 147,736.00
BGB 3 06/22/34 140,000.00 137,512.20
BGB 3.45 06/22/43 50,000.00 49,864.50
BGB 3.75 06/22/45 100,000.00 104,586.00
BGB 4 03/28/32 150,000.00 160,849.50
BGB 4.5 03/28/26 100,000.00 103,572.00
BGB 5 03/28/35 170,000.00 198,551.50
BGB 5.5 03/28/28 160,000.00 178,040.00
423/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BKO 2.2 12/12/24 100,000.00 98,581.00
BKO 2.5 03/13/25 470,000.00 464,919.30
BKO 2.8 06/12/25 200,000.00 198,896.00
BTPS 0 04/01/26 60,000.00 54,619.20
BTPS 0 08/01/26 230,000.00 206,942.50
BTPS 0 08/15/24 70,000.00 67,407.20
BTPS 0 12/15/24 330,000.00 314,206.20
BTPS 0.25 03/15/28 130,000.00 111,707.70
BTPS 0.35 02/01/25 230,000.00 219,038.20
BTPS 0.45 02/15/29 260,000.00 218,558.60
BTPS 0.5 02/01/26 360,000.00 333,932.40
BTPS 0.5 07/15/28 80,000.00 68,818.40
BTPS 0.6 08/01/31 100,000.00 77,948.00
BTPS 0.85 01/15/27 230,000.00 210,061.30
BTPS 0.9 04/01/31 210,000.00 169,698.90
BTPS 0.95 03/01/37 90,000.00 60,323.40
BTPS 0.95 06/01/32 120,000.00 93,796.80
BTPS 0.95 08/01/30 160,000.00 132,531.20
BTPS 0.95 09/15/27 210,000.00 189,184.80
BTPS 0.95 12/01/31 100,000.00 79,446.00
BTPS 1.1 04/01/27 180,000.00 165,002.40
BTPS 1.25 12/01/26 270,000.00 250,792.20
BTPS 1.35 04/01/30 220,000.00 189,255.00
BTPS 1.45 03/01/36 240,000.00 176,839.20
BTPS 1.45 05/15/25 200,000.00 192,750.00
BTPS 1.45 11/15/24 250,000.00 243,185.00
BTPS 1.5 04/30/45 130,000.00 79,592.50
BTPS 1.5 06/01/25 130,000.00 125,183.50
BTPS 1.6 06/01/26 180,000.00 170,631.00
BTPS 1.65 03/01/32 240,000.00 201,475.20
BTPS 1.65 12/01/30 210,000.00 181,345.50
BTPS 1.7 09/01/51 140,000.00 82,555.20
BTPS 1.8 03/01/41 110,000.00 76,569.90
BTPS 2 02/01/28 290,000.00 271,115.20
BTPS 2 12/01/25 220,000.00 212,509.00
BTPS 2.05 08/01/27 280,000.00 264,471.20
BTPS 2.1 07/15/26 30,000.00 28,792.80
BTPS 2.15 03/01/72 50,000.00 29,054.50
BTPS 2.15 09/01/52 100,000.00 64,420.00
BTPS 2.2 06/01/27 180,000.00 171,441.00
BTPS 2.25 09/01/36 170,000.00 137,208.70
BTPS 2.45 09/01/50 50,000.00 35,239.00
BTPS 2.5 11/15/25 20,000.00 19,561.20
BTPS 2.5 12/01/24 250,000.00 246,427.50
424/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.5 12/01/32 250,000.00 222,187.50
BTPS 2.65 12/01/27 50,000.00 48,142.00
BTPS 2.7 03/01/47 150,000.00 114,847.50
BTPS 2.8 03/01/67 90,000.00 63,094.50
BTPS 2.8 06/15/29 320,000.00 305,129.60
BTPS 2.8 12/01/28 200,000.00 192,238.00
BTPS 2.95 09/01/38 200,000.00 170,930.00
BTPS 3 08/01/29 200,000.00 192,854.00
BTPS 3.1 03/01/40 200,000.00 171,394.00
BTPS 3.25 03/01/38 170,000.00 150,902.20
BTPS 3.25 09/01/46 140,000.00 118,374.20
BTPS 3.35 03/01/35 200,000.00 185,130.00
BTPS 3.4 03/28/25 80,000.00 79,679.20
BTPS 3.4 04/01/28 100,000.00 99,111.00
BTPS 3.45 03/01/48 180,000.00 156,121.20
BTPS 3.5 01/15/26 300,000.00 299,625.00
BTPS 3.5 03/01/30 240,000.00 237,091.20
BTPS 3.75 09/01/24 140,000.00 140,072.80
BTPS 3.8 04/15/26 150,000.00 150,859.50
BTPS 3.85 09/01/49 140,000.00 128,966.60
BTPS 3.85 12/15/29 100,000.00 100,594.00
BTPS 4 02/01/37 250,000.00 245,090.00
BTPS 4 04/30/35 100,000.00 98,645.00
BTPS 4 10/30/31 120,000.00 121,274.40
BTPS 4.4 05/01/33 200,000.00 206,430.00
BTPS 4.45 09/01/43 130,000.00 130,694.20
BTPS 4.5 03/01/26 160,000.00 163,668.80
BTPS 4.5 10/01/53 70,000.00 70,516.60
BTPS 4.75 09/01/28 250,000.00 263,110.00
BTPS 5 03/01/25 250,000.00 255,230.00
BTPS 5 08/01/34 250,000.00 269,250.00
BTPS 5 08/01/39 220,000.00 237,063.20
BTPS 5 09/01/40 180,000.00 194,520.60
BTPS 5.25 11/01/29 250,000.00 272,672.50
BTPS 5.75 02/01/33 240,000.00 272,805.60
BTPS 6 05/01/31 250,000.00 287,232.50
BTPS 6.5 11/01/27 190,000.00 212,036.20
DBR 0 02/15/30 330,000.00 281,975.10
DBR 0 02/15/31 240,000.00 200,539.20
DBR 0 02/15/32 250,000.00 203,945.00
DBR 0 05/15/35 130,000.00 96,887.70
DBR 0 05/15/36 250,000.00 180,972.50
DBR 0 08/15/26 220,000.00 202,622.20
DBR 0 08/15/29 250,000.00 215,960.00
425/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0 08/15/30 290,000.00 245,110.90
DBR 0 08/15/30 110,000.00 93,121.60
DBR 0 08/15/31 180,000.00 148,640.40
DBR 0 08/15/31 100,000.00 82,685.00
DBR 0 08/15/50 280,000.00 144,076.80
DBR 0 08/15/50 130,000.00 67,233.40
DBR 0 08/15/52 90,000.00 44,024.40
DBR 0 11/15/27 220,000.00 197,331.20
DBR 0 11/15/28 270,000.00 237,084.30
DBR 0.25 02/15/27 280,000.00 257,460.00
DBR 0.25 02/15/29 280,000.00 248,136.00
DBR 0.25 08/15/28 160,000.00 143,129.60
DBR 0.5 02/15/25 200,000.00 192,058.00
DBR 0.5 02/15/26 300,000.00 282,738.00
DBR 0.5 02/15/28 100,000.00 91,375.00
DBR 0.5 08/15/27 270,000.00 248,667.30
DBR 1 05/15/38 190,000.00 152,760.00
DBR 1 08/15/24 210,000.00 205,132.20
DBR 1 08/15/25 300,000.00 288,081.00
DBR 1.25 08/15/48 450,000.00 345,132.00
DBR 1.7 08/15/32 280,000.00 263,678.80
DBR 1.8 08/15/53 270,000.00 227,423.70
DBR 2.1 11/15/29 130,000.00 127,129.60
DBR 2.3 02/15/33 320,000.00 315,827.20
DBR 2.3 02/15/33 90,000.00 88,911.00
DBR 2.5 07/04/44 350,000.00 344,851.50
DBR 2.5 08/15/46 200,000.00 197,956.00
DBR 4 01/04/37 260,000.00 301,256.80
DBR 4.25 07/04/39 200,000.00 241,878.00
DBR 4.75 07/04/28 170,000.00 187,389.30
DBR 4.75 07/04/34 200,000.00 242,558.00
DBR 4.75 07/04/40 160,000.00 206,184.00
DBR 5.5 01/04/31 160,000.00 192,849.60
DBR 5.625 01/04/28 160,000.00 180,396.80
DBR 6.25 01/04/30 130,000.00 159,026.40
DBR 6.5 07/04/27 160,000.00 182,795.20
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/53 200,000.00 102,302.00
FRTR 0 02/25/25 490,000.00 465,735.20
FRTR 0 02/25/26 410,000.00 379,401.70
FRTR 0 02/25/27 470,000.00 423,784.90
FRTR 0 03/25/25 360,000.00 341,427.60
FRTR 0 05/25/32 310,000.00 240,150.80
FRTR 0 11/25/29 850,000.00 712,045.00
FRTR 0 11/25/30 560,000.00 455,201.60
426/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0 11/25/31 340,000.00 267,879.20
FRTR 0.25 11/25/26 360,000.00 329,443.20
FRTR 0.5 05/25/25 590,000.00 561,939.60
FRTR 0.5 05/25/26 480,000.00 447,926.40
FRTR 0.5 05/25/29 200,000.00 175,166.00
FRTR 0.5 05/25/40 380,000.00 243,105.00
FRTR 0.5 05/25/72 80,000.00 29,163.20
FRTR 0.5 06/25/44 150,000.00 87,106.50
FRTR 0.75 02/25/28 610,000.00 554,843.80
FRTR 0.75 05/25/28 390,000.00 353,184.00
FRTR 0.75 05/25/52 230,000.00 120,616.60
FRTR 0.75 11/25/28 550,000.00 493,564.50
FRTR 1 05/25/27 70,000.00 65,199.40
FRTR 1 11/25/25 300,000.00 285,975.00
FRTR 1.25 05/25/34 220,000.00 183,290.80
FRTR 1.25 05/25/36 390,000.00 311,083.50
FRTR 1.25 05/25/38 80,000.00 61,022.40
FRTR 1.5 05/25/31 480,000.00 434,788.80
FRTR 1.5 05/25/50 290,000.00 195,100.40
FRTR 1.75 05/25/66 120,000.00 77,800.80
FRTR 1.75 06/25/39 360,000.00 293,702.40
FRTR 1.75 11/25/24 120,000.00 117,531.60
FRTR 2 05/25/48 160,000.00 123,235.20
FRTR 2 11/25/32 630,000.00 580,740.30
FRTR 2.5 05/25/30 320,000.00 313,312.00
FRTR 2.5 05/25/43 120,000.00 104,845.20
FRTR 2.5 09/24/26 310,000.00 305,219.80
FRTR 2.75 02/25/29 150,000.00 148,911.00
FRTR 2.75 10/25/27 470,000.00 467,391.50
FRTR 3 05/25/54 250,000.00 228,870.00
FRTR 3.25 05/25/45 280,000.00 274,932.00
FRTR 3.5 04/25/26 320,000.00 323,696.00
FRTR 4 04/25/55 150,000.00 166,165.50
FRTR 4 04/25/60 170,000.00 190,043.00
FRTR 4 10/25/38 210,000.00 228,370.80
FRTR 4.5 04/25/41 350,000.00 404,341.00
FRTR 4.75 04/25/35 200,000.00 231,058.00
FRTR 5.5 04/25/29 340,000.00 386,433.80
FRTR 5.75 10/25/32 320,000.00 390,774.40
FRTR 6 10/25/25 180,000.00 190,920.60
IRISH 0 10/18/31 50,000.00 39,760.50
IRISH 0.2 05/15/27 80,000.00 72,324.80
IRISH 0.2 10/18/30 80,000.00 66,371.20
IRISH 0.35 10/18/32 50,000.00 39,908.00
427/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 0.4 05/15/35 40,000.00 29,708.40
IRISH 0.9 05/15/28 80,000.00 73,228.00
IRISH 1 05/15/26 90,000.00 85,452.30
IRISH 1.1 05/15/29 50,000.00 45,463.00
IRISH 1.3 05/15/33 60,000.00 51,826.80
IRISH 1.35 03/18/31 60,000.00 54,129.00
IRISH 1.5 05/15/50 70,000.00 48,178.90
IRISH 1.7 05/15/37 60,000.00 50,114.40
IRISH 2 02/18/45 40,000.00 32,007.20
IRISH 2.4 05/15/30 100,000.00 97,473.00
IRISH 3 10/18/43 20,000.00 19,330.80
IRISH 5.4 03/13/25 100,000.00 103,561.00
IRISH GOVT 0.55 04/22/41 150,000.00 95,698.50
NETHER 0 01/15/26 100,000.00 92,948.00
NETHER 0 01/15/27 250,000.00 226,850.00
NETHER 0 01/15/29 160,000.00 138,019.20
NETHER 0 01/15/38 120,000.00 79,407.60
NETHER 0 01/15/52 180,000.00 83,919.60
NETHER 0 07/15/30 120,000.00 99,584.40
NETHER 0 07/15/31 160,000.00 129,292.80
NETHER 0.25 07/15/25 240,000.00 227,196.00
NETHER 0.25 07/15/29 150,000.00 129,837.00
NETHER 0.5 01/15/40 220,000.00 152,748.20
NETHER 0.5 07/15/26 190,000.00 177,093.30
NETHER 0.5 07/15/32 100,000.00 82,377.00
NETHER 0.75 07/15/27 60,000.00 55,432.80
NETHER 0.75 07/15/28 150,000.00 136,233.00
NETHER 2 01/15/54 70,000.00 58,540.30
NETHER 2 07/15/24 70,000.00 69,113.80
NETHER 2.5 01/15/33 140,000.00 137,041.80
NETHER 2.5 07/15/33 170,000.00 166,360.30
NETHER 2.75 01/15/47 160,000.00 158,443.20
NETHER 3.75 01/15/42 30,000.00 33,730.50
NETHER 4 01/15/37 110,000.00 123,598.20
NETHER 5.5 01/15/28 90,000.00 100,004.40
OBL 0 04/10/26 110,000.00 101,998.60
OBL 0 04/11/25 360,000.00 341,751.60
OBL 0 04/16/27 240,000.00 217,867.20
OBL 0 10/09/26 220,000.00 201,768.60
OBL 0 10/10/25 100,000.00 93,738.00
OBL 0 10/10/25 110,000.00 103,270.20
OBL 0 10/18/24 70,000.00 67,259.50
OBL 1.3 10/15/27 340,000.00 322,694.00
OBL 1.3 10/15/27 70,000.00 66,617.60
428/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OBL 2.2 04/13/28 160,000.00 157,481.60
RAGB 0 02/20/30 70,000.00 57,726.20
RAGB 0 02/20/31 100,000.00 79,854.00
RAGB 0 04/20/25 90,000.00 85,246.20
RAGB 0 07/15/24 60,000.00 58,114.80
RAGB 0 10/20/28 180,000.00 154,506.60
RAGB 0 10/20/40 190,000.00 110,815.60
RAGB 0.25 10/20/36 100,000.00 68,858.00
RAGB 0.5 02/20/29 110,000.00 96,372.10
RAGB 0.5 04/20/27 110,000.00 100,516.90
RAGB 0.7 04/20/71 50,000.00 21,626.00
RAGB 0.75 02/20/28 80,000.00 72,640.80
RAGB 0.75 10/20/26 150,000.00 139,875.00
RAGB 0.9 02/20/32 180,000.00 151,324.20
RAGB 1.2 10/20/25 130,000.00 124,754.50
RAGB 1.5 02/20/47 70,000.00 50,485.40
RAGB 1.5 11/02/86 100,000.00 57,550.00
RAGB 1.65 10/21/24 80,000.00 78,449.60
RAGB 1.85 05/23/49 80,000.00 61,292.00
RAGB 2.4 05/23/34 60,000.00 56,083.80
RAGB 2.9 02/20/33 40,000.00 39,354.00
RAGB 3.15 06/20/44 50,000.00 49,652.50
RAGB 3.8 01/26/62 50,000.00 56,307.50
RAGB 4.15 03/15/37 90,000.00 99,133.20
RAGB 4.85 03/15/26 150,000.00 156,684.00
RAGB 6.25 07/15/27 80,000.00 89,684.00
RFGB 0 09/15/24 60,000.00 57,774.00
RFGB 0 09/15/26 100,000.00 91,127.00
RFGB 0 09/15/30 50,000.00 40,700.00
RFGB 0.125 04/15/36 40,000.00 27,406.80
RFGB 0.125 04/15/52 60,000.00 27,060.00
RFGB 0.125 09/15/31 40,000.00 31,896.80
RFGB 0.25 09/15/40 30,000.00 18,465.00
RFGB 0.5 04/15/26 70,000.00 65,531.20
RFGB 0.5 04/15/43 30,000.00 18,324.90
RFGB 0.5 09/15/27 40,000.00 36,305.60
RFGB 0.5 09/15/28 60,000.00 53,195.40
RFGB 0.5 09/15/29 50,000.00 43,342.00
RFGB 0.75 04/15/31 60,000.00 51,072.00
RFGB 0.875 09/15/25 100,000.00 95,430.00
RFGB 1.125 04/15/34 100,000.00 82,391.00
RFGB 1.375 04/15/47 50,000.00 35,791.50
RFGB 1.5 09/15/32 80,000.00 70,555.20
RFGB 2.625 07/04/42 60,000.00 55,534.80
429/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0 01/31/25 310,000.00 294,704.60
SPGB 0 01/31/26 230,000.00 212,110.60
SPGB 0 01/31/27 210,000.00 187,838.70
SPGB 0 01/31/28 280,000.00 242,981.20
SPGB 0 05/31/25 210,000.00 197,456.70
SPGB 0.1 04/30/31 100,000.00 78,411.00
SPGB 0.25 07/30/24 180,000.00 174,132.00
SPGB 0.5 04/30/30 140,000.00 116,999.40
SPGB 0.5 10/31/31 200,000.00 159,654.00
SPGB 0.6 10/31/29 100,000.00 85,373.00
SPGB 0.7 04/30/32 350,000.00 280,322.00
SPGB 0.8 07/30/27 240,000.00 218,688.00
SPGB 0.8 07/30/29 310,000.00 269,362.10
SPGB 0.85 07/30/37 190,000.00 131,134.20
SPGB 1 07/30/42 180,000.00 111,661.20
SPGB 1 10/31/50 70,000.00 36,551.90
SPGB 1.2 10/31/40 290,000.00 195,123.60
SPGB 1.25 10/31/30 180,000.00 156,781.80
SPGB 1.3 10/31/26 330,000.00 310,761.00
SPGB 1.4 04/30/28 190,000.00 175,271.20
SPGB 1.4 07/30/28 240,000.00 220,437.60
SPGB 1.45 04/30/29 270,000.00 245,500.20
SPGB 1.45 10/31/27 180,000.00 167,682.60
SPGB 1.45 10/31/71 70,000.00 33,086.20
SPGB 1.5 04/30/27 190,000.00 178,679.80
SPGB 1.6 04/30/25 200,000.00 194,024.00
SPGB 1.85 07/30/35 250,000.00 208,170.00
SPGB 1.9 10/31/52 210,000.00 136,010.70
SPGB 1.95 04/30/26 230,000.00 222,184.60
SPGB 1.95 07/30/30 260,000.00 239,025.80
SPGB 2.15 10/31/25 160,000.00 156,211.20
SPGB 2.35 07/30/33 100,000.00 90,846.00
SPGB 2.55 10/31/32 110,000.00 102,659.70
SPGB 2.75 10/31/24 80,000.00 79,263.20
SPGB 2.8 05/31/26 150,000.00 148,014.00
SPGB 2.9 10/31/46 150,000.00 128,037.00
SPGB 3.15 04/30/33 250,000.00 243,955.00
SPGB 3.45 07/30/43 50,000.00 46,847.50
SPGB 3.45 07/30/66 130,000.00 115,670.10
SPGB 3.55 10/31/33 50,000.00 50,201.00
SPGB 3.9 07/30/39 240,000.00 242,068.80
SPGB 4.2 01/31/37 200,000.00 211,086.00
SPGB 4.65 07/30/25 140,000.00 143,417.40
SPGB 4.7 07/30/41 100,000.00 111,350.00
430/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 4.9 07/30/40 180,000.00 204,040.80
SPGB 5.15 10/31/28 150,000.00 163,878.00
SPGB 5.15 10/31/44 80,000.00 94,652.00
SPGB 5.75 07/30/32 220,000.00 260,458.00
SPGB 5.9 07/30/26 120,000.00 128,822.40
SPGB 6 01/31/29 210,000.00 239,114.40
ユーロ小計 61,530,000.00
55,909,272.10
(8,685,505,422)
国債証券合計
25,846,619,561
(25,846,619,561)
合 計
25,846,619,561
(25,846,619,561)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 224銘柄 46.8% 48.5%
カナダ・ドル 国債証券 32銘柄 2.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 1.5% 1.5%
シンガポール・ドル 国債証券 15銘柄 0.9% 1.0%
ニュージーランド・ドル 国債証券 7銘柄 0.2% 0.2%
イギリス・ポンド 国債証券 53銘柄 4.8% 4.9%
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.3% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.3% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.2% 0.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 1.0% 1.0%
オフショア・人民元 国債証券 19銘柄 5.6% 5.7%
ポーランド・ズロチ 国債証券 11銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券 342銘柄 32.4% 33.6%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
預金 138,704,746 245,539,173
金銭信託 17,768,492 28,042,614
コール・ローン 526,968,160 994,458,849
国債証券 156,171,761,017 160,585,240,502
派生商品評価勘定 11,136,847 -
未収入金 3,049,914,345 -
未収利息 1,087,826,643 1,227,604,742
前払費用 56,580,598 97,516,372
431/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計
161,060,660,848 163,178,402,252
資産合計
161,060,660,848 163,178,402,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,382,035 -
未払金 3,060,814,480 -
未払解約金 163,009,633 18,082,961
その他未払費用 1,208 2,778
流動負債合計
3,234,207,356 18,085,739
負債合計
3,234,207,356 18,085,739
純資産の部
元本等
元本 77,955,555,827 78,792,200,433
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 79,870,897,665 84,368,116,080
元本等合計
157,826,453,492 163,160,316,513
純資産合計
157,826,453,492 163,160,316,513
負債純資産合計
161,060,660,848 163,178,402,252
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
432/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 77,955,555,827口 78,792,200,433口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.0246円 1口当たり純資産額 2.0708円
（１万口当たりの純資産額20,246円） （１万口当たりの純資産額20,708円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
433/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
434/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 2,092,633,069 - 2,100,387,191 7,754,122
カナダ・ドル 101,737,857 - 102,132,860 395,003
シンガポール・ドル 88,192,883 - 88,480,868 287,985
イギリス・ポンド 208,932,551 - 209,565,401 632,850
オフショア・人民元 360,674,512 - 362,263,890 1,589,378
市場取引以
ユーロ 208,609,951 - 209,087,460 477,509
外の取引
小計 3,060,780,823 - 3,071,917,670 11,136,847
売建
アメリカ・ドル 2,208,067,513 - 2,216,249,370 △8,181,857
シンガポール・ドル 115,351,447 - 115,728,116 △376,669
イギリス・ポンド 207,636,548 - 208,265,473 △628,925
ユーロ 521,879,486 - 523,074,070 △1,194,584
小計 3,052,934,994 - 3,063,317,029 △10,382,035
合 計 6,113,715,817 - 6,135,234,699 754,812
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（2023年7月31日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
435/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 82,429,960,917円
同期中における追加設定元本額 11,244,458,145円
同期中における一部解約元本額 15,718,863,235円
2022年8月1日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 25,059,860,115円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 799,143,327円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,102,477,258円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,137,633,285円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 148,222,388円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,352,663円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 27,407,362円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 91,330,725円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 240,104,273円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 168,598,202円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 272,077,645円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,201,846円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 75,953,533円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 105,895,963円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 71,983,977円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 19,402,284円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 74,074,775円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 54,866,068円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 142,807,187円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 41,466,035円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 20,522,235円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 143,535,545円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 540,131,808円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 30,988,366円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 84,644,532円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 55,851,169円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,451,947円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 296,483,870円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 15,039,756円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 3,811,135,474円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 33,601,811円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 6,238,321,125円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,121,395,220円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,458,742,581円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 30,929,407円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 82,222,515円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 658,062,897円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 111,106,124円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 965,401,491円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,298,450,320円
436/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,413,342,601円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,326,790,546円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,306,207,380円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 310,999,696円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 129,221,725円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 74,297,765円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 33,189,008円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,647,293円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 86,587,428円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 385,856,517円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 92,304,938円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 38,868,189円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,201,986円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 936,546,894円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 553,642,681円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 814,152,058円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 551,216,482円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 299,310,481円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 198,130,405円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 147,179,467円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 188,308,584円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 1,391,071,883円
合 計 77,955,555,827円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 77,955,555,827円
同期中における追加設定元本額 11,806,886,175円
同期中における一部解約元本額 10,970,241,569円
2023年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 26,576,086,513円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 930,561,373円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,323,254,511円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,409,171,219円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 167,038,961円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,030,083円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 25,768,089円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 97,737,885円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 288,392,595円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 212,615,193円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 340,401,309円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,787,663円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 166,128,425円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 180,866,549円
437/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 113,581,487円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 33,079,700円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 96,604,963円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 72,901,273円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 197,775,988円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 61,204,868円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 30,541,340円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 204,910,297円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 869,420,942円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 39,275,059円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 126,866,286円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 88,459,071円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,287,959円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 1,139,837,935円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 202,548,729円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 26,867円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 31,324円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 39,141円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 216,757円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 1,837,136円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 7,890,504円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 3,687,943円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 2,897,324円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,494,519,278円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 24,742,199円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 4,991,158,525円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 3,864,190,466円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,116,946,050円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 29,825,111円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 71,393,142円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 658,939,233円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 105,409,785円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 919,214,008円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,260,343,854円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,316,000,771円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,941,253,323円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,803,070,411円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 321,979,268円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 114,214,838円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 65,498,446円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 30,414,415円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,880,731円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 74,243,389円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 362,731,189円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 78,848,828円
438/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,643,421円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,511,845円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 832,397,472円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 507,053,948円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 685,017,231円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 309,538,169円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 234,102,349円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 134,407,451円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 78,253,734円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 124,674,435円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 1,088,633,659円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 52,685,588円
合 計 78,792,200,433円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ T 0.25 05/31/25 4,400,000.00 4,037,748.00
ドル
T 0.25 06/30/25 2,900,000.00 2,654,689.00
T 0.25 07/31/25 300,000.00 273,720.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,815,460.00
T 0.25 10/31/25 1,000,000.00 904,490.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,768,370.00
T 0.375 07/31/27 2,500,000.00 2,141,000.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,839,140.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,089,552.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,809,140.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,709,120.00
T 0.5 03/31/25 1,600,000.00 1,484,144.00
T 0.5 04/30/27 1,200,000.00 1,041,420.00
T 0.5 05/31/27 2,500,000.00 2,164,350.00
T 0.5 06/30/27 4,000,000.00 3,453,560.00
T 0.5 10/31/27 1,000,000.00 854,190.00
T 0.625 03/31/27 2,400,000.00 2,098,584.00
T 0.625 05/15/30 5,000,000.00 3,987,100.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,212,424.00
T 0.625 08/15/30 7,000,000.00 5,547,500.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,162,356.00
T 0.625 11/30/27 3,400,000.00 2,913,290.00
439/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,154,848.00
T 0.75 01/31/28 5,900,000.00 5,060,135.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,909,008.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 5,635,490.00
T 1 07/31/28 2,900,000.00 2,484,865.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,249,215.00
T 1.125 01/15/25 2,000,000.00 1,886,660.00
T 1.125 02/15/31 5,700,000.00 4,659,294.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,409,610.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,786,700.00
T 1.125 05/15/40 2,800,000.00 1,773,016.00
T 1.125 08/15/40 3,100,000.00 1,945,591.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 3,012,520.00
T 1.125 10/31/26 4,400,000.00 3,961,848.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 2,775,216.00
T 1.25 05/31/28 3,000,000.00 2,613,780.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,609,100.00
T 1.25 08/15/31 5,200,000.00 4,232,904.00
T 1.25 09/30/28 3,000,000.00 2,592,930.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,789,156.00
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,072,139.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,796,564.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 2,530,530.00
T 1.375 08/31/26 4,600,000.00 4,191,014.00
T 1.375 10/31/28 3,000,000.00 2,605,590.00
T 1.375 11/15/31 4,900,000.00 4,006,681.00
T 1.375 11/15/40 3,500,000.00 2,287,215.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,164,875.00
T 1.5 01/31/27 4,400,000.00 3,989,040.00
T 1.5 02/15/25 3,000,000.00 2,838,510.00
T 1.5 02/15/30 2,100,000.00 1,790,691.00
T 1.5 09/30/24 3,000,000.00 2,871,840.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,249,805.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 761,592.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,007,417.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,690,649.00
T 1.625 05/15/26 11,450,000.00 10,576,250.50
T 1.625 05/15/31 5,500,000.00 4,640,405.00
T 1.625 08/15/29 3,750,000.00 3,259,275.00
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,575,637.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 1,923,936.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 182,742.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 3,792,213.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,422,030.00
440/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.75 06/30/24 1,700,000.00 1,645,073.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 820,216.00
T 1.75 08/15/41 4,400,000.00 3,026,012.00
T 1.75 11/15/29 1,300,000.00 1,135,355.00
T 1.75 12/31/24 4,000,000.00 3,812,080.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,207,400.00
T 1.875 02/15/32 5,300,000.00 4,498,375.00
T 1.875 02/15/41 3,300,000.00 2,342,802.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 3,716,756.00
T 1.875 02/28/27 3,400,000.00 3,118,684.00
T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,482,956.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,661,490.00
T 1.875 11/15/51 3,300,000.00 2,107,545.00
T 2 02/15/25 2,500,000.00 2,383,725.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 1,860,124.00
T 2 06/30/24 1,600,000.00 1,551,808.00
T 2 08/15/25 3,300,000.00 3,117,246.00
T 2 08/15/51 2,900,000.00 1,913,768.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 4,628,200.00
T 2 11/15/41 3,800,000.00 2,721,940.00
T 2.125 05/15/25 600,000.00 570,546.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,389,820.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,856,160.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,496,078.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,092,396.00
T 2.25 02/15/52 1,700,000.00 1,190,000.00
T 2.25 03/31/26 8,200,000.00 7,721,120.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,259,000.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 3,879,960.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 1,739,108.00
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 2,464,490.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 770,824.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 4,909,107.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,782,720.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,050,992.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,742,986.00
T 2.375 02/15/42 2,800,000.00 2,132,312.00
T 2.375 03/31/29 5,000,000.00 4,549,700.00
T 2.375 05/15/27 3,000,000.00 2,792,850.00
T 2.375 05/15/29 2,400,000.00 2,181,648.00
T 2.375 05/15/51 3,900,000.00 2,810,184.00
T 2.375 08/15/24 3,800,000.00 3,685,430.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,375,220.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,269,032.00
441/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.5 02/15/45 1,400,000.00 1,055,768.00
T 2.5 02/15/46 1,000,000.00 748,570.00
T 2.5 02/28/26 2,100,000.00 1,991,955.00
T 2.5 03/31/27 3,000,000.00 2,811,780.00
T 2.5 05/15/46 1,600,000.00 1,196,832.00
T 2.625 01/31/26 2,200,000.00 2,094,884.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,662,606.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 960,950.00
T 2.625 04/15/25 4,500,000.00 4,321,845.00
T 2.625 05/31/27 4,800,000.00 4,508,880.00
T 2.625 07/31/29 1,100,000.00 1,011,538.00
T 2.625 12/31/25 1,400,000.00 1,333,822.00
T 2.75 02/15/28 5,300,000.00 4,973,785.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 1,928,940.00
T 2.75 04/30/27 2,700,000.00 2,550,015.00
T 2.75 05/15/25 3,000,000.00 2,884,260.00
T 2.75 05/31/29 1,400,000.00 1,298,248.00
T 2.75 06/30/25 900,000.00 864,045.00
T 2.75 08/15/32 4,200,000.00 3,810,492.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,612,260.00
T 2.75 08/15/47 1,800,000.00 1,405,962.00
T 2.75 08/31/25 3,400,000.00 3,258,288.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 241,323.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,171,305.00
T 2.875 04/30/25 400,000.00 385,552.00
T 2.875 04/30/29 3,500,000.00 3,270,085.00
T 2.875 05/15/28 3,500,000.00 3,297,175.00
T 2.875 05/15/32 5,700,000.00 5,233,284.00
T 2.875 05/15/43 1,200,000.00 980,244.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,122,366.00
T 2.875 05/15/52 3,200,000.00 2,571,744.00
T 2.875 05/31/25 3,100,000.00 2,985,858.00
T 2.875 06/15/25 2,000,000.00 1,925,300.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,231,125.00
T 2.875 08/15/45 800,000.00 643,120.00
T 2.875 11/15/46 900,000.00 721,314.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,397,550.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,047,150.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 1,964,520.00
T 3 02/15/49 3,300,000.00 2,707,023.00
T 3 05/15/42 800,000.00 672,872.00
T 3 05/15/45 900,000.00 740,754.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,473,030.00
T 3 07/15/25 2,000,000.00 1,928,660.00
442/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3 08/15/48 1,300,000.00 1,064,323.00
T 3 08/15/52 3,000,000.00 2,473,920.00
T 3 09/30/25 1,000,000.00 962,730.00
T 3 10/31/25 2,600,000.00 2,501,278.00
T 3 11/15/44 1,000,000.00 825,210.00
T 3 11/15/45 800,000.00 656,696.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 860,850.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 1,959,025.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,010,504.00
T 3.125 08/15/25 3,000,000.00 2,898,150.00
T 3.125 08/15/44 1,300,000.00 1,097,382.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,755,667.00
T 3.125 11/15/41 1,000,000.00 863,630.00
T 3.25 05/15/42 2,200,000.00 1,920,996.00
T 3.25 06/30/29 3,000,000.00 2,857,650.00
T 3.375 05/15/33 3,300,000.00 3,145,560.00
T 3.375 05/15/44 500,000.00 439,715.00
T 3.375 08/15/42 3,000,000.00 2,664,240.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 2,718,111.00
T 3.5 01/31/28 1,000,000.00 969,470.00
T 3.5 01/31/30 2,500,000.00 2,411,850.00
T 3.5 02/15/33 6,100,000.00 5,874,056.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 188,174.00
T 3.5 04/30/30 2,500,000.00 2,411,900.00
T 3.625 02/15/44 300,000.00 274,440.00
T 3.625 02/15/53 1,200,000.00 1,117,308.00
T 3.625 03/31/28 3,000,000.00 2,924,160.00
T 3.625 03/31/30 1,200,000.00 1,166,388.00
T 3.625 05/15/26 2,500,000.00 2,438,175.00
T 3.625 05/15/53 900,000.00 838,962.00
T 3.625 05/31/28 2,000,000.00 1,951,160.00
T 3.625 08/15/43 1,000,000.00 916,910.00
T 3.75 04/15/26 1,300,000.00 1,271,764.00
T 3.75 05/31/30 3,000,000.00 2,938,590.00
T 3.75 08/15/41 1,100,000.00 1,041,194.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 653,086.00
T 3.875 01/15/26 5,300,000.00 5,198,611.00
T 3.875 02/15/43 2,600,000.00 2,479,932.00
T 3.875 04/30/25 1,000,000.00 980,660.00
T 3.875 05/15/43 1,500,000.00 1,431,210.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 486,120.00
T 3.875 09/30/29 3,500,000.00 3,447,500.00
T 3.875 12/31/27 4,400,000.00 4,330,700.00
T 3.875 12/31/29 1,500,000.00 1,478,280.00
443/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4 02/15/26 2,000,000.00 1,967,960.00
T 4 02/28/30 1,500,000.00 1,489,860.00
T 4 02/29/28 5,000,000.00 4,952,500.00
T 4 10/31/29 1,600,000.00 1,587,328.00
T 4 11/15/42 2,000,000.00 1,944,680.00
T 4 11/15/52 3,200,000.00 3,191,744.00
T 4.125 01/31/25 3,500,000.00 3,447,010.00
T 4.125 06/15/26 1,000,000.00 989,100.00
T 4.125 10/31/27 3,500,000.00 3,476,340.00
T 4.125 11/15/32 5,600,000.00 5,660,368.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 102,585.00
T 4.25 10/15/25 2,000,000.00 1,976,660.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 611,388.00
T 4.25 12/31/24 1,500,000.00 1,480,065.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 932,463.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 309,345.00
T 4.375 11/15/39 300,000.00 311,472.00
T 4.5 05/15/38 2,000,000.00 2,114,480.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 316,380.00
T 4.5 11/15/25 3,800,000.00 3,777,124.00
T 4.625 02/15/40 1,000,000.00 1,068,860.00
T 4.625 02/28/25 3,800,000.00 3,771,120.00
T 4.625 03/15/26 2,500,000.00 2,499,650.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 973,827.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 524,020.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 347,936.00
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,031,710.00
T 6.125 11/15/27 1,000,000.00 1,072,070.00
アメリカ・ドル小計 621,120,000.00
552,014,472.50
(77,817,480,187)
カナダ・ド CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,479,788.00
ル
CAN 1 06/01/27 1,100,000.00 985,831.00
CAN 1.25 03/01/27 400,000.00 361,960.00
CAN 1.25 06/01/30 1,000,000.00 857,060.00
CAN 1.5 04/01/25 700,000.00 662,711.00
CAN 1.5 06/01/26 3,000,000.00 2,779,770.00
CAN 1.5 09/01/24 2,200,000.00 2,118,314.00
CAN 1.5 12/01/31 2,300,000.00 1,959,968.00
CAN 1.75 12/01/53 1,000,000.00 700,450.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 645,981.00
CAN 2 06/01/32 2,000,000.00 1,766,140.00
CAN 2.25 06/01/25 500,000.00 478,805.00
CAN 2.25 06/01/29 1,100,000.00 1,020,195.00
CAN 2.25 12/01/29 600,000.00 553,398.00
444/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2.5 12/01/32 2,500,000.00 2,296,225.00
CAN 2.75 06/01/33 1,100,000.00 1,030,722.00
CAN 2.75 09/01/27 2,200,000.00 2,095,940.00
CAN 2.75 12/01/48 1,300,000.00 1,163,604.00
CAN 2.75 12/01/55 200,000.00 176,738.00
CAN 3 10/01/25 900,000.00 870,219.00
CAN 3.5 08/01/25 1,000,000.00 977,660.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,215,432.00
CAN 4 06/01/41 1,300,000.00 1,391,767.00
CAN 5 06/01/37 600,000.00 696,504.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 276,905.00
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 472,728.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 608,111.00
カナダ・ドル小計 32,950,000.00
30,642,926.00
(3,258,568,751)
オーストラ ACGB 0.25 11/21/25 1,300,000.00 1,195,181.00
リア・ドル
ACGB 0.5 09/21/26 100,000.00 90,085.00
ACGB 1.5 06/21/31 4,400,000.00 3,660,448.00
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 288,145.00
ACGB 1.75 11/21/32 1,400,000.00 1,151,542.00
ACGB 2.25 05/21/28 1,300,000.00 1,209,312.00
ACGB 2.5 05/21/30 2,200,000.00 2,010,866.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 697,280.00
ACGB 2.75 11/21/27 3,300,000.00 3,156,714.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 189,338.00
ACGB 2.75 11/21/29 1,800,000.00 1,682,658.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 953,616.00
ACGB 3 11/21/33 1,000,000.00 910,870.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,283,555.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 773,496.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,000,000.00 1,762,340.00
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,143,996.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,150,000.00 2,168,877.00
ACGB 4.5 04/21/33 1,500,000.00 1,552,785.00
オーストラリア・ドル小計 28,450,000.00
25,881,104.00
(2,431,788,532)
シンガポー SIGB 1.25 11/01/26 600,000.00 563,340.00
ル・ドル
SIGB 1.625 07/01/31 1,000,000.00 902,000.00
SIGB 2.25 08/01/36 1,000,000.00 926,260.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 787,304.00
SIGB 2.75 03/01/46 800,000.00 811,480.00
SIGB 2.75 04/01/42 700,000.00 709,212.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 198,500.00
SIGB 3 09/01/24 500,000.00 496,570.00
445/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGB 3.375 09/01/33 300,000.00 309,723.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,100,000.00 1,112,760.00
シンガポール・ドル小計 7,000,000.00
6,817,149.00
(721,936,079)
ニュージー NZGB 1.75 05/15/41 500,000.00 311,645.00
ランド・ド
NZGB 2 05/15/32 900,000.00 724,968.00
ル
NZGB 2.75 04/15/25 550,000.00 526,575.50
NZGB 2.75 05/15/51 500,000.00 337,595.00
NZGB 3 04/20/29 1,000,000.00 913,680.00
NZGB 4.5 04/15/27 1,100,000.00 1,085,909.00
ニュージーランド・ドル小計 4,550,000.00
3,900,372.50
(338,591,337)
イギリス・ UK TSY GILT 1.125 01/31/39 400,000.00 251,104.00
ポンド
UKT 0.125 01/30/26 1,300,000.00 1,161,251.00
UKT 0.125 01/31/28 700,000.00 576,905.00
UKT 0.25 01/31/25 700,000.00 652,183.00
UKT 0.25 07/31/31 1,300,000.00 948,883.00
UKT 0.375 10/22/26 1,200,000.00 1,044,324.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,368,378.00
UKT 0.5 01/31/29 2,500,000.00 2,020,250.00
UKT 0.5 10/22/61 900,000.00 275,283.00
UKT 0.625 06/07/25 900,000.00 831,834.00
UKT 0.625 07/31/35 1,900,000.00 1,240,719.00
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 407,355.00
UKT 1 01/31/32 1,500,000.00 1,151,625.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 112,716.00
UKT 1.25 07/22/27 900,000.00 793,107.00
UKT 1.25 07/31/51 1,200,000.00 590,988.00
UKT 1.25 10/22/41 1,800,000.00 1,081,332.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,003,321.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,127,760.00
UKT 1.625 10/22/28 300,000.00 261,540.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 265,560.00
UKT 1.75 01/22/49 1,250,000.00 735,950.00
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 71,904.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,035,265.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,050,640.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 877,068.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,329,504.00
UKT 3.25 01/31/33 1,700,000.00 1,560,107.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,072,762.50
UKT 3.5 07/22/68 1,300,000.00 1,099,605.00
UKT 3.5 10/22/25 200,000.00 192,728.00
UKT 3.75 01/29/38 900,000.00 827,838.00
446/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,060,968.00
UKT 4 01/22/60 1,300,000.00 1,216,306.00
UKT 4.125 01/29/27 1,700,000.00 1,659,455.00
UKT 4.25 03/07/36 700,000.00 690,676.00
UKT 4.25 06/07/32 500,000.00 500,445.00
UKT 4.25 09/07/39 600,000.00 583,242.00
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 887,589.00
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 581,730.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 1,439,430.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 865,485.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 1,651,159.00
UKT 4.5 09/07/34 400,000.00 405,420.00
UKT 4.5 12/07/42 1,050,000.00 1,048,677.00
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,184,327.50
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,031,390.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,299,805.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 696,858.50
イギリス・ポンド小計 52,750,000.00
43,822,752.50
(7,940,682,753)
イスラエ ILGOV 0.4 10/31/24 1,800,000.00 1,711,692.00
ル・シュケ
ILGOV 0.5 04/30/25 3,100,000.00 2,907,180.00
ル
ILGOV 1 03/31/30 700,000.00 583,779.00
ILGOV 1.5 05/31/37 600,000.00 442,752.00
ILGOV 2.25 09/28/28 800,000.00 740,144.00
ILGOV 3.75 03/31/47 3,600,000.00 3,383,604.00
ILGOV 6.25 10/30/26 2,400,000.00 2,566,152.00
イスラエル・シュケル小計 13,000,000.00
12,335,303.00
(470,910,060)
デンマー DGB 0 11/15/31 500,000.00 402,290.00
ク・クロー
DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 917,352.00
ネ
DGB 0.5 11/15/27 7,800,000.00 7,104,396.00
DGB 0.5 11/15/29 5,400,000.00 4,737,366.00
DGB 1.75 11/15/25 2,400,000.00 2,330,160.00
DGB 4.5 11/15/39 7,300,000.00 8,879,063.00
デンマーク・クローネ小計 25,200,000.00
24,370,627.00
(508,127,573)
ノル NGB 1.375 08/19/30 6,200,000.00 5,259,646.00
ウェー・ク
NGB 1.5 02/19/26 3,000,000.00 2,810,880.00
ローネ
NGB 1.75 02/17/27 200,000.00 185,010.00
NGB 1.75 03/13/25 1,200,000.00 1,154,520.00
NGB 1.75 09/06/29 5,000,000.00 4,427,450.00
NGB 2 04/26/28 5,900,000.00 5,410,300.00
ノルウェー・クローネ小計 21,500,000.00
19,247,806.00
(266,197,157)
447/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデ SGB 0.125 05/12/31 500,000.00 416,060.00
ン・クロー
SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,388,608.00
ナ
SGB 0.75 11/12/29 4,200,000.00 3,768,912.00
SGB 1 11/12/26 6,200,000.00 5,832,216.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 4,930,650.00
SGB 3.5 03/30/39 5,300,000.00 5,901,974.00
スウェーデン・クローナ小計 24,900,000.00
24,238,420.00
(324,310,060)
メキシコ・ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 31,824,640.00
ペソ
MBONO 5 03/06/25 12,000,000.00 11,124,840.00
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,279,740.00
MBONO 7.5 05/26/33 3,000,000.00 2,733,990.00
MBONO 7.5 06/03/27 21,000,000.00 19,780,530.00
MBONO 7.75 05/29/31 29,000,000.00 27,174,160.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 16,602,480.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,536,200.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 22,592,670.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 38,586,000.00
メキシコ・ペソ小計 202,000,000.00
192,235,250.00
(1,624,426,310)
オフショ CGB 2.18 08/25/25 39,000,000.00 38,973,090.00
ア・人民元
CGB 2.24 05/25/25 31,000,000.00 31,049,290.00
CGB 2.26 02/24/25 18,000,000.00 18,037,800.00
CGB 2.46 02/15/26 29,000,000.00 29,160,370.00
CGB 2.47 09/02/24 26,000,000.00 26,133,120.00
CGB 2.48 04/15/27 9,000,000.00 9,028,440.00
CGB 2.5 07/25/27 16,000,000.00 16,040,160.00
CGB 2.62 04/15/28 14,000,000.00 14,098,000.00
CGB 2.62 06/25/30 14,000,000.00 14,043,260.00
CGB 2.62 09/25/29 23,000,000.00 23,026,450.00
CGB 2.64 01/15/28 11,500,000.00 11,595,335.00
CGB 2.69 08/12/26 51,000,000.00 51,600,270.00
CGB 2.8 03/24/29 26,000,000.00 26,329,420.00
CGB 2.8 03/25/30 5,000,000.00 5,056,550.00
CGB 2.8 11/15/32 21,000,000.00 21,165,060.00
CGB 2.88 02/25/33 10,900,000.00 11,080,831.00
CGB 2.91 10/14/28 21,000,000.00 21,435,960.00
CGB 3.02 05/27/31 43,000,000.00 44,191,530.00
CGB 3.12 10/25/52 13,000,000.00 13,218,270.00
CGB 3.72 04/12/51 38,000,000.00 42,764,060.00
オフショア・人民元小計 459,400,000.00
468,027,266.00
(9,228,655,235)
MGS 3.502 05/31/27 5,100,000.00 5,071,746.00
MGS 3.582 07/15/32 2,500,000.00 2,435,050.00
448/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシ
MGS 3.757 05/22/40 1,400,000.00 1,343,832.00
ア・リン
MGS 3.882 03/14/25 1,500,000.00 1,513,605.00
ギット
MGS 3.9 11/30/26 1,300,000.00 1,314,235.00
MGS 3.955 09/15/25 3,200,000.00 3,233,888.00
MGS 4.498 04/15/30 4,000,000.00 4,174,560.00
MGS 4.504 04/30/29 700,000.00 726,495.00
MGS 4.696 10/15/42 600,000.00 648,012.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 7,217,776.00
マレーシア・リンギット小計 27,000,000.00
27,679,199.00
(857,952,756)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 7,400,000.00 6,311,682.00
ド・ズロチ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,663,020.00
POLGB 1.25 10/25/30 7,800,000.00 5,938,140.00
POLGB 2.25 10/25/24 6,500,000.00 6,240,195.00
POLGB 2.75 04/25/28 2,200,000.00 1,970,650.00
POLGB 2.75 10/25/29 700,000.00 607,803.00
POLGB 6 10/25/33 1,000,000.00 1,043,250.00
ポーランド・ズロチ小計 27,400,000.00
23,774,740.00
(837,303,548)
ユーロ BGB 0 10/22/31 1,500,000.00 1,175,370.00
BGB 0.1 06/22/30 700,000.00 579,096.00
BGB 0.35 06/22/32 300,000.00 237,519.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 185,184.00
BGB 0.5 10/22/24 1,100,000.00 1,062,006.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 157,312.00
BGB 0.8 06/22/25 700,000.00 669,508.00
BGB 0.8 06/22/27 800,000.00 737,896.00
BGB 0.8 06/22/28 1,000,000.00 907,150.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 805,635.00
BGB 1 06/22/26 900,000.00 850,266.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,121,055.00
BGB 1.25 04/22/33 1,100,000.00 937,486.00
BGB 1.45 06/22/37 1,200,000.00 954,600.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 456,189.50
BGB 1.7 06/22/50 1,100,000.00 761,827.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 830,370.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 360,365.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 381,075.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 196,446.00
BGB 3.75 06/22/45 600,000.00 627,516.00
BGB 4 03/28/32 300,000.00 321,699.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,110,720.00
BGB 4.5 03/28/26 1,100,000.00 1,139,292.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,167,950.00
449/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 5.5 03/28/28 1,000,000.00 1,112,750.00
BTPS 0 08/15/24 1,400,000.00 1,348,144.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,237,782.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,285,616.00
BTPS 0.45 02/15/29 2,400,000.00 2,017,464.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 927,590.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,552,627.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,616,180.00
BTPS 0.95 06/01/32 3,500,000.00 2,735,740.00
BTPS 0.95 08/01/30 700,000.00 579,824.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 720,704.00
BTPS 0.95 12/01/31 2,600,000.00 2,065,596.00
BTPS 1.1 04/01/27 3,000,000.00 2,750,040.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 743,088.00
BTPS 1.45 03/01/36 400,000.00 294,732.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 674,625.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,750,932.00
BTPS 1.5 06/01/25 1,900,000.00 1,829,605.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,137,540.00
BTPS 1.65 12/01/30 1,600,000.00 1,381,680.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 884,520.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 968,510.00
BTPS 2 02/01/28 2,000,000.00 1,869,760.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,255,735.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,416,810.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 959,760.00
BTPS 2.2 06/01/27 900,000.00 857,205.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 403,555.00
BTPS 2.45 09/01/33 600,000.00 522,966.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 634,302.00
BTPS 2.5 11/15/25 1,200,000.00 1,173,672.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,281,423.00
BTPS 2.65 12/01/27 400,000.00 385,136.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,186,757.50
BTPS 2.8 03/01/67 700,000.00 490,735.00
BTPS 2.8 06/15/29 1,000,000.00 953,530.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,600,000.00 1,537,904.00
BTPS 2.95 09/01/38 1,300,000.00 1,111,045.00
BTPS 3 08/01/29 3,100,000.00 2,989,237.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 428,485.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,600,000.00 1,352,848.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 786,802.50
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 867,340.00
BTPS 3.5 03/01/30 1,000,000.00 987,880.00
450/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.7 06/15/30 600,000.00 596,730.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,301,196.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,500,000.00 1,381,785.00
BTPS 3.85 12/15/29 1,300,000.00 1,307,722.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 2,548,936.00
BTPS 4 04/30/35 700,000.00 690,515.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,300,000.00 1,329,809.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,104,880.00
BTPS 4.75 09/01/44 1,400,000.00 1,468,222.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,020,920.00
BTPS 5 08/01/34 1,570,000.00 1,690,890.00
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 1,939,608.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 1,837,139.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 1,932,373.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,527,646.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 1,897,166.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 444,856.00
DBR 0 02/15/30 1,500,000.00 1,281,705.00
DBR 0 02/15/32 3,200,000.00 2,610,496.00
DBR 0 05/15/35 3,600,000.00 2,683,044.00
DBR 0 08/15/29 2,500,000.00 2,159,600.00
DBR 0 08/15/30 5,100,000.00 4,310,571.00
DBR 0 08/15/31 2,300,000.00 1,901,755.00
DBR 0 08/15/50 3,000,000.00 1,543,680.00
DBR 0 08/15/50 700,000.00 362,026.00
DBR 0 11/15/27 1,300,000.00 1,166,048.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,114,850.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,595,160.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,341,840.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,400,725.00
DBR 0.5 02/15/26 3,200,000.00 3,015,872.00
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 1,918,875.00
DBR 0.5 08/15/27 2,100,000.00 1,934,079.00
DBR 1 05/15/38 1,400,000.00 1,125,600.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,269,866.00
DBR 1 08/15/25 1,900,000.00 1,824,513.00
DBR 1.25 08/15/48 1,650,000.00 1,265,484.00
DBR 1.8 08/15/53 200,000.00 168,462.00
DBR 1.8 08/15/53 400,000.00 337,540.00
DBR 2.1 11/15/29 700,000.00 684,544.00
DBR 2.3 02/15/33 1,600,000.00 1,579,136.00
DBR 2.5 07/04/44 1,600,000.00 1,576,464.00
DBR 2.5 08/15/46 2,700,000.00 2,672,406.00
DBR 3.25 07/04/42 1,000,000.00 1,092,850.00
451/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 4 01/04/37 1,300,000.00 1,506,284.00
DBR 4.25 07/04/39 700,000.00 846,573.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 1,763,664.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 727,674.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 1,868,542.50
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,084,779.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,127,480.00
DBR 6.25 01/04/30 800,000.00 978,624.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,142,470.00
FRTR 0 02/25/25 3,000,000.00 2,851,440.00
FRTR 0 02/25/26 3,800,000.00 3,516,406.00
FRTR 0 02/25/27 1,100,000.00 991,837.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,801,979.00
FRTR 0 05/25/32 2,900,000.00 2,246,572.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 3,769,650.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,170,154.00
FRTR 0 11/25/31 3,000,000.00 2,363,640.00
FRTR 0.25 11/25/26 2,900,000.00 2,653,848.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,238,172.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,300,000.00 3,079,494.00
FRTR 0.5 05/25/29 3,000,000.00 2,627,490.00
FRTR 0.5 05/25/40 1,300,000.00 831,675.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 36,454.00
FRTR 0.5 06/25/44 1,200,000.00 696,852.00
FRTR 0.75 02/25/28 2,800,000.00 2,546,824.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,100,000.00 2,807,360.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 1,573,260.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,100,000.00 2,781,909.00
FRTR 1 05/25/27 2,200,000.00 2,049,124.00
FRTR 1 11/25/25 1,500,000.00 1,429,875.00
FRTR 1.25 05/25/34 1,200,000.00 999,768.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 2,951,305.00
FRTR 1.25 05/25/38 900,000.00 686,502.00
FRTR 1.5 05/25/31 3,050,000.00 2,762,720.50
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 1,614,624.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 518,672.00
FRTR 1.75 06/25/39 2,700,000.00 2,202,768.00
FRTR 1.75 11/25/24 1,300,000.00 1,273,259.00
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 1,540,440.00
FRTR 2 11/25/32 4,000,000.00 3,687,240.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,100,000.00 3,035,210.00
FRTR 2.5 09/24/26 500,000.00 492,290.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 3,828,632.50
FRTR 3.25 05/25/45 900,000.00 883,710.00
452/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 3.5 04/25/26 1,800,000.00 1,820,790.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 1,517,644.90
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 1,565,060.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,174,960.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,100,000.00 2,426,046.00
FRTR 4.75 04/25/35 800,000.00 924,232.00
FRTR 5.5 04/25/29 1,650,000.00 1,875,340.50
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 488,468.00
FRTR 6 10/25/25 2,100,000.00 2,227,407.00
IRISH 0 10/18/31 500,000.00 397,605.00
IRISH 0.9 05/15/28 500,000.00 457,675.00
IRISH 1 05/15/26 800,000.00 759,576.00
IRISH 1.1 05/15/29 500,000.00 454,630.00
IRISH 1.3 05/15/33 800,000.00 691,024.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 451,075.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 344,135.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 250,572.00
IRISH 2 02/18/45 1,100,000.00 880,198.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 584,838.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 828,488.00
NETHER 0 01/15/27 1,300,000.00 1,179,620.00
NETHER 0 07/15/30 2,200,000.00 1,825,714.00
NETHER 0.25 07/15/25 2,200,000.00 2,082,630.00
NETHER 0.25 07/15/29 1,000,000.00 865,580.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,180,327.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,000,000.00 932,070.00
NETHER 0.5 07/15/32 200,000.00 164,754.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 369,552.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,362,330.00
NETHER 2 07/15/24 500,000.00 493,670.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 587,322.00
NETHER 2.75 01/15/47 2,200,000.00 2,178,594.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,461,655.00
NETHER 4 01/15/37 700,000.00 786,534.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 777,812.00
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,658,068.00
OBL 0 04/16/27 3,200,000.00 2,904,896.00
OBL 0 10/09/26 1,600,000.00 1,467,408.00
OBL 0 10/10/25 2,600,000.00 2,437,188.00
OBL 0 10/18/24 1,500,000.00 1,441,275.00
OBL 2.2 04/13/28 600,000.00 590,556.00
RAGB 0 02/20/30 1,300,000.00 1,072,058.00
RAGB 0 02/20/31 1,400,000.00 1,117,956.00
RAGB 0 04/20/25 300,000.00 284,154.00
453/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 481,860.50
RAGB 0.5 04/20/27 700,000.00 639,653.00
RAGB 0.75 02/20/28 600,000.00 544,806.00
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 504,558.00
RAGB 0.75 10/20/26 1,300,000.00 1,212,250.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 58,635.00
RAGB 0.9 02/20/32 700,000.00 588,483.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 959,650.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 504,854.00
RAGB 1.5 11/02/86 400,000.00 230,200.00
RAGB 1.65 10/21/24 800,000.00 784,496.00
RAGB 2.4 05/23/34 1,000,000.00 934,730.00
RAGB 3.15 06/20/44 500,000.00 496,525.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 788,305.00
RAGB 4.15 03/15/37 300,000.00 330,444.00
RAGB 4.85 03/15/26 800,000.00 835,648.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,121,050.00
RFGB 0 09/15/26 800,000.00 729,016.00
RFGB 0 09/15/30 400,000.00 325,600.00
RFGB 0.25 09/15/40 500,000.00 307,750.00
RFGB 0.5 04/15/26 700,000.00 655,312.00
RFGB 0.5 09/15/28 300,000.00 265,977.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 693,472.00
RFGB 0.75 04/15/31 800,000.00 680,960.00
RFGB 1.375 04/15/47 500,000.00 357,915.00
RFGB 2.625 07/04/42 800,000.00 740,464.00
RFGB 2.75 07/04/28 200,000.00 198,750.00
RFGB 4 07/04/25 300,000.00 304,383.00
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 475,330.00
SPGB 0 05/31/25 2,600,000.00 2,444,702.00
SPGB 0.25 07/30/24 700,000.00 677,180.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,600,000.00 1,337,136.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,117,578.00
SPGB 0.7 04/30/32 2,200,000.00 1,762,024.00
SPGB 0.8 07/30/27 1,700,000.00 1,549,040.00
SPGB 0.85 07/30/37 800,000.00 552,144.00
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 156,651.00
SPGB 1.2 10/31/40 1,700,000.00 1,143,828.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 2,613,030.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 2,919,270.00
SPGB 1.4 04/30/28 2,000,000.00 1,844,960.00
SPGB 1.4 07/30/28 1,200,000.00 1,102,188.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,100,000.00 1,909,446.00
SPGB 1.45 10/31/27 1,800,000.00 1,676,826.00
454/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 189,064.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,500,000.00 1,410,630.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,358,168.00
SPGB 1.85 07/30/35 1,600,000.00 1,332,288.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,400,000.00 2,318,448.00
SPGB 1.95 07/30/30 700,000.00 643,531.00
SPGB 2.15 10/31/25 1,600,000.00 1,562,112.00
SPGB 2.35 07/30/33 700,000.00 635,922.00
SPGB 2.55 10/31/32 1,600,000.00 1,493,232.00
SPGB 2.7 10/31/48 750,000.00 607,162.50
SPGB 2.75 10/31/24 1,500,000.00 1,486,185.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,451,086.00
SPGB 3.15 04/30/33 900,000.00 878,238.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,156,701.00
SPGB 3.9 07/30/39 200,000.00 201,724.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,050,000.00 1,108,201.50
SPGB 4.65 07/30/25 800,000.00 819,528.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 1,670,250.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,400,000.00 1,586,984.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,638,780.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,400,000.00 1,656,410.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,000,000.00 1,183,900.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 536,760.00
SPGB 6 01/31/29 1,900,000.00 2,163,416.00
ユーロ小計 379,740,000.00
347,333,827.90
(53,958,310,164)
国債証券合計
160,585,240,502
(160,585,240,502)
合 計
160,585,240,502
(160,585,240,502)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 226銘柄 47.7% 48.5%
カナダ・ドル 国債証券 27銘柄 2.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄 1.5% 1.5%
シンガポール・ドル 国債証券 10銘柄 0.4% 0.4%
ニュージーランド・ドル 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
イギリス・ポンド 国債証券 49銘柄 4.9% 4.9%
イスラエル・シュケル 国債証券 7銘柄 0.3% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 10銘柄 1.0% 1.0%
オフショア・人民元 国債証券 20銘柄 5.7% 5.7%
マレーシア・リンギット 国債証券 10銘柄 0.5% 0.5%
455/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド・ズロチ 国債証券 7銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券 269銘柄 33.1% 33.6%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
預金 51,204,354 40,121,140
金銭信託 462,971 244,812
コール・ローン 13,730,545 8,681,637
国債証券 1,581,515,894 4,068,888,723
派生商品評価勘定 7,721 -
未収利息 10,022,637 43,937,744
前払費用 6,723,684 5,716,802
流動資産合計
1,663,667,806 4,167,590,858
資産合計
1,663,667,806 4,167,590,858
負債の部
流動負債
未払解約金 492,022 859,652
その他未払費用 35 42
流動負債合計
492,057 859,694
負債合計
492,057 859,694
純資産の部
元本等
元本 1,811,332,680 4,229,491,385
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △148,156,931 △62,760,221
元本等合計
1,663,175,749 4,166,731,164
純資産合計
1,663,175,749 4,166,731,164
負債純資産合計
1,663,667,806 4,167,590,858
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
456/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 1,811,332,680口 4,229,491,385口
る受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に 元本の欠損 元本の欠損
関する規則」第55条の６ 148,156,931円 62,760,221円
第10号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9182円 1口当たり純資産額 0.9852円
（１万口当たりの純資産額9,182円） （１万口当たりの純資産額9,852円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
457/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
458/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 9,295,300 - 9,303,021 7,721
小計 9,295,300 - 9,303,021 7,721
合 計 9,295,300 - 9,303,021 7,721
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（2023年7月31日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
459/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 501,000,000円
同期中における追加設定元本額 1,708,614,570円
同期中における一部解約元本額 398,281,890円
2022年8月1日現在の元本の内訳
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり） 522,029,546円
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし） 985,319,626円
三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド 10,056,556円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 59,433,759円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 135,076,724円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 99,416,469円
合 計 1,811,332,680円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 1,811,332,680円
同期中における追加設定元本額 2,978,403,091円
同期中における一部解約元本額 560,244,386円
2023年7月31日現在の元本の内訳
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり） 451,064,215円
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし） 2,859,167,062円
三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド 21,845,319円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 175,964,287円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 395,463,189円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 266,735,940円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 41,089,623円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,318,336円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 34,762円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 40,409円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 49,379円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 60,552円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 60,552円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 52,280円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 965,706円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 5,450,637円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 3,195,403円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 2,933,734円
合 計 4,229,491,385円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
460/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ ADGB 1.875 09/15/31 1,300,000.00 1,081,275.00
ドル
ADGB 2.5 04/16/25 500,000.00 478,700.00
ADGB 3.125 09/30/49 1,000,000.00 730,090.00
BRAZIL 2.875 06/06/25 600,000.00 572,568.00
BRAZIL 3.75 09/12/31 600,000.00 523,266.00
BRAZIL 3.875 06/12/30 500,000.00 448,455.00
BRAZIL 4.75 01/14/50 400,000.00 305,892.00
BRAZIL 5.625 01/07/41 200,000.00 181,980.00
CHILE 2.55 07/27/33 600,000.00 488,472.00
CHILE 2.75 01/31/27 400,000.00 372,056.00
CHILE 3.1 05/07/41 200,000.00 149,518.00
CHILE 3.5 01/25/50 200,000.00 150,032.00
CHILE 3.5 01/31/34 200,000.00 175,824.00
CHILE 4.34 03/07/42 600,000.00 529,368.00
CHINA (PEOPLE'S) 1.2 200,000.00 165,968.00
10/21/30
CHINA 0.55 10/21/25 200,000.00 181,602.00
CHINA 1.25 10/26/26 700,000.00 626,395.00
COLOM 3.125 04/15/31 600,000.00 469,260.00
COLOM 7.5 02/02/34 800,000.00 806,360.00
COLOM 8 04/20/33 600,000.00 628,158.00
DOMREP 5.5 02/22/29 200,000.00 190,200.00
DOMREP 5.875 01/30/60 600,000.00 475,002.00
DOMREP 6 02/22/33 1,200,000.00 1,130,124.00
INDON 3.05 03/12/51 200,000.00 148,012.00
INDON 3.85 10/15/30 200,000.00 188,250.00
INDON 4.75 01/08/26 200,000.00 199,488.00
INDON 5.125 01/15/45 400,000.00 399,640.00
KSA 2.25 02/02/33 1,600,000.00 1,287,376.00
KSA 3.625 03/04/28 600,000.00 570,198.00
KSA 4.75 01/18/28 300,000.00 298,299.00
KSA 4.875 07/18/33 200,000.00 200,142.00
KSA 5 01/18/53 400,000.00 368,060.00
KSA 5.25 01/16/50 200,000.00 192,166.00
MEX 2.659 05/24/31 1,200,000.00 1,000,152.00
MEX 3.25 04/16/30 200,000.00 178,124.00
MEX 4.5 01/31/50 300,000.00 244,179.00
MEX 5 04/27/51 900,000.00 782,037.00
MEX 6.338 05/04/53 500,000.00 510,345.00
OMAN 6 08/01/29 400,000.00 404,812.00
OMAN 6.25 01/25/31 1,000,000.00 1,030,060.00
PANAMA 2.252 09/29/32 800,000.00 615,440.00
461/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PANAMA 4.5 01/19/63 800,000.00 591,488.00
PANAMA 6.4 02/14/35 300,000.00 313,233.00
PERU 2.783 01/23/31 1,000,000.00 849,790.00
PERU 5.625 11/18/50 400,000.00 406,308.00
PHILIP 1.648 06/10/31 200,000.00 159,506.00
PHILIP 2.95 05/05/45 200,000.00 142,696.00
PHILIP 3.7 02/02/42 200,000.00 164,200.00
QATAR 3.4 04/16/25 400,000.00 388,748.00
QATAR 3.75 04/16/30 1,100,000.00 1,057,364.00
QATAR 4.4 04/16/50 1,100,000.00 995,654.00
SOAF 4.85 09/30/29 400,000.00 361,488.00
SOAF 7.3 04/20/52 400,000.00 354,476.00
TURKEY 6.125 10/24/28 800,000.00 744,496.00
TURKEY 6.375 10/14/25 400,000.00 391,768.00
TURKEY 9.125 07/13/30 400,000.00 414,840.00
TURKEY 9.375 01/19/33 400,000.00 421,388.00
TURKEY 9.875 01/15/28 800,000.00 849,112.00
URUGUA 4.375 01/23/31 400,000.00 391,652.00
URUGUA 4.975 04/20/55 400,000.00 387,956.00
アメリカ・ドル小計 32,100,000.00
28,863,508.00
(4,068,888,723)
国債証券合計
4,068,888,723
(4,068,888,723)
合 計
4,068,888,723
(4,068,888,723)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 60銘柄 97.7% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 3,274,679 2,703,298
コール・ローン 97,118,620 95,865,465
投資証券 9,697,498,150 12,707,593,350
派生商品評価勘定 697,600 557,600
未収入金 - 67,606,317
未収配当金 81,076,278 119,030,783
462/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
差入委託証拠金 2,340,000 2,250,000
流動資産合計
9,882,005,327 12,995,606,813
資産合計
9,882,005,327 12,995,606,813
負債の部
流動負債
前受金 432,000 822,000
未払金 63,731,232 122,643,005
未払解約金 983,104 891,477
その他未払費用 212 323
流動負債合計
65,146,548 124,356,805
負債合計
65,146,548 124,356,805
純資産の部
元本等
元本 3,565,754,685 4,860,224,915
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,251,104,094 8,011,025,093
元本等合計
9,816,858,779 12,871,250,008
純資産合計
9,816,858,779 12,871,250,008
負債純資産合計
9,882,005,327 12,995,606,813
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
463/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 3,565,754,685口 4,860,224,915口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.7531円 1口当たり純資産額 2.6483円
（１万口当たりの純資産額27,531円） （１万口当たりの純資産額26,483円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
464/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
465/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0409月 39,772,400 - 40,470,000 697,600
小計 39,772,400 - 40,470,000 697,600
合 計 39,772,400 - 40,470,000 697,600
（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0509月 36,732,400 - 37,290,000 557,600
小計 36,732,400 - 37,290,000 557,600
合 計 36,732,400 - 37,290,000 557,600
（注）１．時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,972,759,074円
同期中における追加設定元本額 2,351,598,414円
同期中における一部解約元本額 1,758,602,803円
2022年8月1日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 133,854,085円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 231,503,548円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 149,306,254円
466/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 2,081,538,683円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 15,139,674円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 57,002,092円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 41,895,518円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 143,540,085円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 79,844,882円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 63,830,695円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 27,101,211円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,900,184円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド 76,648,907円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス 240,117,405円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド 10,094,946円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,614,084円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,120,307円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 28,840,499円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 36,700,135円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 103,161,491円
合 計 3,565,754,685円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,565,754,685円
同期中における追加設定元本額 2,686,524,813円
同期中における一部解約元本額 1,392,054,583円
2023年7月31日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 106,880,146円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 232,356,083円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 148,004,082円
イオン・バランス戦略ファンド 22,196,236円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 2,492,662,238円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 18,690,661円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 75,273,938円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 55,879,104円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 205,770,084円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 119,867,114円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 96,209,272円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 39,119,211円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,428,986円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド 232,304,666円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス 554,844,856円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド 59,735,761円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 10,354円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 12,774円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 19,339円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 26,282円
467/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 26,282円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 56,868円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 828,844円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 4,413,153円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 2,420,803円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 2,207,708円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,150,611円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 69,961,591円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 50,322,693円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 80,403,562円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 184,141,613円
合 計 4,860,224,915円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 243 28,236,600
サンケイリアルエステート投資法人 384 36,403,200
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人 597 76,714,500
東海道リート投資法人 178 21,431,200
日本アコモデーションファンド投資 413 278,362,000
法人
森ヒルズリート投資法人 1,408 203,737,600
産業ファンド投資法人 1,827 271,857,600
アドバンス・レジデンス投資法人 1,137 393,970,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 879 195,577,500
クスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資 628 259,992,000
法人
ＧＬＰ投資法人 4,044 566,564,400
コンフォリア・レジデンシャル投資 573 195,106,500
法人
日本プロロジスリート投資法人 2,086 606,400,200
星野リゾート・リート投資法人 221 137,683,000
Ｏｎｅリート投資法人 209 54,193,700
イオンリート投資法人 1,469 219,909,300
ヒューリックリート投資法人 1,120 184,800,000
日本リート投資法人 389 131,676,500
積水ハウス・リート投資法人 3,598 303,671,200
トーセイ・リート投資法人 252 34,246,800
468/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス商業リート投資法人 520 144,716,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 295 45,194,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 326 37,979,000
野村不動産マスターファンド投資法 3,872 655,142,400
人
いちごホテルリート投資法人 198 21,463,200
ラサールロジポート投資法人 1,530 232,713,000
スターアジア不動産投資法人 1,496 86,020,000
マリモ地方創生リート投資法人 185 23,791,000
三井不動産ロジスティクスパーク投 473 239,338,000
資法人
大江戸温泉リート投資法人 184 12,088,800
投資法人みらい 1,531 70,196,350
三菱地所物流リート投資法人 413 168,091,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 515 90,382,500
法人
ザイマックス・リート投資法人 194 22,833,800
タカラレーベン不動産投資法人 568 55,323,200
アドバンス・ロジスティクス投資法 525 69,300,000
人
日本ビルファンド投資法人 1,397 832,612,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,230 703,560,000
日本都市ファンド投資法人 5,739 559,552,500
オリックス不動産投資法人 2,386 431,627,400
日本プライムリアルティ投資法人 819 289,926,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 1,151 155,269,900
東急リアル・エステート投資法人 803 151,044,300
グローバル・ワン不動産投資法人 884 103,870,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,678 411,073,000
森トラストリート投資法人 2,308 169,176,400
インヴィンシブル投資法人 5,530 325,717,000
インヴィンシブル投資法人 新 267 15,726,300
フロンティア不動産投資法人 444 209,790,000
平和不動産リート投資法人 895 129,864,500
日本ロジスティクスファンド投資法 767 230,483,500
人
福岡リート投資法人 619 103,063,500
ケネディクス・オフィス投資法人 697 235,586,000
いちごオフィスリート投資法人 981 86,916,600
大和証券オフィス投資法人 248 155,248,000
阪急阪神リート投資法人 571 81,139,100
スターツプロシード投資法人 208 46,758,400
大和ハウスリート投資法人 1,805 505,400,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,861 272,586,600
大和証券リビング投資法人 1,661 189,187,900
ジャパンエクセレント投資法人 1,041 137,307,900
469/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 小計 12,707,593,350
合 計 12,707,593,350
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
預金 234,050,525 616,358,154
金銭信託 2,124,218 1,290,549
コール・ローン 62,998,874 45,765,979
投資証券 24,139,425,620 28,771,154,950
派生商品評価勘定 221 231,438
未収入金 31,563,597 -
未収配当金 71,389,068 53,833,998
流動資産合計
24,541,552,123 29,488,635,068
資産合計
24,541,552,123 29,488,635,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 943,562 -
その他未払費用 188 208
流動負債合計
943,750 208
負債合計
943,750 208
純資産の部
元本等
元本 8,127,619,300 9,956,727,921
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 16,412,989,073 19,531,906,939
元本等合計
24,540,608,373 29,488,634,860
純資産合計
24,540,608,373 29,488,634,860
負債純資産合計
24,541,552,123 29,488,635,068
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
470/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 8,127,619,300口 9,956,727,921口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.0194円 1口当たり純資産額 2.9617円
（１万口当たりの純資産額30,194円） （１万口当たりの純資産額29,617円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
471/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
472/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 48,300,000 - 47,621,858 △678,142
カナダ・ドル 2,800,000 - 2,754,131 △45,869
オーストラリア・ド 7,800,000 - 7,615,075 △184,925
ル
市場取引以外
シンガポール・ドル 1,500,000 - 1,479,614 △20,386
の取引
イギリス・ポンド 1,200,000 - 1,199,965 △35
ユーロ 1,300,000 - 1,285,840 △14,160
小計 62,900,000 - 61,956,483 △943,517
売建
ユーロ 3,800,000 - 3,799,824 176
小計 3,800,000 - 3,799,824 176
合 計 66,700,000 - 65,756,307 △943,341
（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
市場取引以外
アメリカ・ドル 45,100,000 - 45,330,643 230,643
の取引
シンガポール・ドル 6,100,000 - 6,100,795 795
小計 51,200,000 - 51,431,438 231,438
合 計 51,200,000 - 51,431,438 231,438
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
473/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,669,901,114円
同期中における追加設定元本額 3,371,662,854円
同期中における一部解約元本額 913,944,668円
2022年8月1日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 13,654,762円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 21,394,800円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 14,349,469円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 6,983,627,979円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,899,696円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 52,442,458円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 38,646,421円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 132,082,932円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 73,446,027円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 57,964,497円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 75,365,482円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 619,904円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド 183,494,895円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり） 72,268,459円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） 233,655,802円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド 12,367,268円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 37,885,386円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 33,942,027円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 85,511,036円
合 計 8,127,619,300円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 8,127,619,300円
474/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における追加設定元本額 2,876,703,701円
同期中における一部解約元本額 1,047,595,080円
2023年7月31日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 13,398,410円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 15,752,750円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 10,311,285円
イオン・バランス戦略ファンド 21,641,422円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 7,980,359,377円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 7,982,163円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 69,526,612円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 50,706,295円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 185,984,027円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 108,122,657円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 85,203,235円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 109,374,350円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,000,443円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド 356,574,702円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり） 95,790,610円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） 576,953,619円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド 112,801,080円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 7,339円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 7,706円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 9,541円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 11,376円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 11,376円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 13,917円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 146,028円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 737,821円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 366,616円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 323,994円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 34,030,326円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,089,543円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 79,489,301円
合 計 9,956,727,921円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ ACADIA REALTY TRUST 14,653.00 227,854.15
ドル
AGREE REALTY CORP 15,181.00 997,088.08
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,195.00 231,705.00
475/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDER'S INC 300.00 57,024.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,599.00 3,112,019.49
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,165.00 36,350.35
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,000.00 156,800.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 48,526.00 1,794,976.74
AMERICOLD REALTY TRUST INC 41,510.00 1,327,489.80
APARTMENT INCOME REIT CO 23,374.00 795,417.22
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 23,200.00 195,808.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 32,409.00 500,719.05
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 8,429.00 102,833.80
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2,515.00 9,557.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,330.00 4,156,282.90
BLUEROCK HOMES TRUST INC 468.00 7,572.24
BOSTON PROPERTIES INC 22,712.00 1,497,856.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,400.00 30,408.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 34,607.00 172,688.93
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 45,489.00 1,023,957.39
BROADSTONE NET LEASE INC 31,774.00 524,906.48
BRT APARTMENTS CORP 500.00 9,540.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,297.00 1,768,387.47
CARETRUST REIT INC 16,295.00 338,447.15
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 3,648.00 79,271.04
CENTERSPACE 2,600.00 158,028.00
CHATHAM LODGING TRUST 5,557.00 52,513.65
CITY OFFICE REIT INC 4,603.00 25,454.59
CLIPPER REALTY INC 800.00 5,040.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,216.00 111,884.64
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 16,866.00 438,516.00
COUSINS PROPERTIES INC 22,991.00 561,210.31
CTO REALTY GROWTH INC 3,839.00 66,337.92
CUBESMART 34,460.00 1,491,773.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 33,165.00 279,580.95
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 69,000.00 34,845.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,668.00 5,607,117.04
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 23,884.00 49,678.72
DOUGLAS EMMETT INC 26,346.00 379,118.94
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000.00 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 15,924.00 232,808.88
EASTGROUP PROPERTIES INC 7,157.00 1,259,345.72
ELME COMMUNITIES 15,190.00 245,622.30
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,276.00 188,079.84
EPR PROPERTIES 11,259.00 491,905.71
EQUINIX INC 14,571.00 11,618,332.56
EQUITY COMMONWEALTH 17,598.00 351,608.04
476/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,136.00 1,931,811.84
EQUITY RESIDENTIAL 53,125.00 3,443,031.25
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 22,290.00 546,105.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,055.00 2,386,152.05
EXTRA SPACE STORAGE INC 33,051.00 4,654,902.84
FARMLAND PARTNERS INC 7,194.00 82,299.36
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,091.00 1,119,414.63
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 20,455.00 1,056,500.75
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,780.00 360,898.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,115.00 24,939.75
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 40,380.00 1,916,434.80
GETTY REALTY CORP 6,971.00 224,326.78
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,368.00 70,696.56
GLADSTONE LAND CORP 4,464.00 73,209.60
GLOBAL MEDICAL REIT INC 12,642.00 125,029.38
GLOBAL NET LEASE INC 19,113.00 206,420.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 59,433.00 1,164,292.47
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 85,738.00 1,863,086.74
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A 4,276.00 26,725.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 16,359.00 412,573.98
HOST HOTELS & RESORTS INC 111,435.00 2,025,888.30
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 17,289.00 100,621.98
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 36,893.00 621,647.05
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 6,274.00 24,468.60
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,322.00 331,886.38
INVENTRUST PROPERTIES CORP 11,866.00 287,987.82
INVITATION HOMES INC 91,527.00 3,246,462.69
IRON MOUNTAIN INC 45,585.00 2,760,627.60
JBG SMITH PROPERTIES 14,792.00 247,322.24
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 130,900.00 44,506.00
KILROY REALTY CORP 16,719.00 594,694.83
KIMCO REALTY CORP 96,981.00 1,957,076.58
KITE REALTY GROUP TRUST 34,000.00 776,560.00
LTC PROPERTIES INC 7,251.00 249,361.89
LXP INDUSTRIAL TRUST 43,773.00 450,861.90
MACERICH CO/THE 32,750.00 413,632.50
MANULIFE US REAL ESTATE INV 245,900.00 27,294.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 97,588.00 980,759.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,198.00 2,706,770.52
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 13,122.00 445,360.68
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,051.00 332,986.53
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 17,023.00 121,884.68
NETSTREIT CORP 8,448.00 150,036.48
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 7,478.00 87,043.92
477/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,529.00 144,971.32
NNN REIT INC 28,055.00 1,201,315.10
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 9,538.00 71,630.38
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,338.00 1,144,647.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,352.00 48,027.84
ORION OFFICE REIT INC 8,094.00 52,530.06
PARAMOUNT GROUP INC 23,577.00 122,836.17
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,722.00 471,173.18
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 20,329.00 308,797.51
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 17,364.00 600,620.76
PHYSICIANS REALTY TRUST 36,597.00 534,316.20
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 19,902.00 146,279.70
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,774.00 108,608.50
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,424.00 21,360.00
PRIME US REIT 130,700.00 25,094.40
PROLOGIS INC 144,248.00 17,836,265.20
PUBLIC STORAGE 24,736.00 6,963,926.08
REALTY INCOME CORP 105,073.00 6,458,837.31
REGENCY CENTERS CORP 24,384.00 1,582,033.92
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 22,092.00 324,089.64
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 31,364.00 1,705,887.96
RLJ LODGING TRUST 24,132.00 247,111.68
RPT REALTY 11,788.00 126,485.24
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,114.00 865,100.88
SABRA HEALTH CARE REIT INC 32,679.00 423,519.84
SAFEHOLD INC 5,574.00 137,845.02
SAUL CENTERS INC 2,331.00 90,442.80
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,446.00 214,000.86
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,267.00 6,381,716.16
SITE CENTERS CORP 26,013.00 361,060.44
SL GREEN REALTY CORP 9,537.00 354,585.66
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 22,155.00 892,846.50
STAG INDUSTRIAL INC 27,802.00 1,010,046.66
STAR HOLDINGS 2,111.00 32,826.05
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 14,098.00 89,381.32
SUN COMMUNITIES INC 19,281.00 2,535,451.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 32,379.00 325,085.16
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,336.00 357,635.52
TERRENO REALTY CORP 11,336.00 668,370.56
UDR INC 48,632.00 1,956,951.68
UMH PROPERTIES INC 11,316.00 183,092.88
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,344.00 63,598.08
URBAN EDGE PROPERTIES 20,402.00 343,161.64
URSTADT BIDDLE - CLASS A 6,208.00 139,307.52
478/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VENTAS INC 62,544.00 3,010,242.72
VERIS RESIDENTIAL INC 10,798.00 200,302.90
VICI PROPERTIES INC 157,420.00 5,004,381.80
VORNADO REALTY TRUST 24,385.00 540,127.75
WELLTOWER INC 77,803.00 6,302,821.03
WHITESTONE REIT 4,511.00 46,237.75
WP CAREY INC 33,806.00 2,303,202.78
XENIA HOTELS & RESORTS INC 17,827.00 226,224.63
アメリカ・ドル小計 4,008,314.00
158,787,510.98
(22,384,275,423)
カナダ・ド ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 8,800.00 187,000.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 9,662.00 67,344.14
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 4,023.00 46,626.57
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,190.00 211,847.90
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 3,187.00 56,218.68
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 6,841.00 22,780.53
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,440.00 634,564.40
CHOICE PROPERTIES REIT 23,858.00 329,478.98
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 10,639.00 147,456.54
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 9,193.00 140,560.97
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 23,474.00 330,513.92
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,465.00 74,706.55
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,377.00 32,083.14
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 14,775.00 216,897.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,260.00 410,648.20
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 21,001.00 214,840.23
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 1,387.00 5,159.64
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,198.00 142,662.52
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,107.00 146,979.91
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,447.00 21,357.72
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 1,557.00 25,285.68
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,345.00 36,150.40
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 20,754.00 147,560.94
PRIMARIS REIT 6,318.00 83,903.04
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 21,805.00 435,227.80
SLATE GROCERY REIT-CL U 3,196.00 42,922.28
SLATE OFFICE REIT 3,663.00 6,813.18
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,000.00 298,440.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,770.00 12,831.30
カナダ・ドル小計 273,732.00
4,528,862.16
(481,599,202)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 50,980.00 135,606.80
リア・ドル
ARENA REIT 45,981.00 175,647.42
BWP TRUST 66,965.00 247,100.85
479/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTURIA CAPITAL GROUP 104,758.00 181,231.34
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 84,443.00 269,373.17
CENTURIA OFFICE REIT 68,559.00 99,410.55
CHARTER HALL GROUP 73,143.00 834,561.63
CHARTER HALL LONG WALE REIT 97,225.00 397,650.25
CHARTER HALL RETAIL REIT 91,686.00 344,739.36
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 72,491.00 218,922.82
CROMWELL PROPERTY GROUP 218,718.00 121,388.49
DEXUS INDUSTRIA REIT 30,237.00 84,058.86
DEXUS/AU 168,087.00 1,374,951.66
GDI PROPERTY GROUP 83,204.00 54,914.64
GOODMAN GROUP 265,983.00 5,452,651.50
GPT GROUP 305,971.00 1,324,854.43
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 52,361.00 149,228.85
HEALTHCO REIT 51,410.00 72,231.05
HMC CAPITAL LTD 33,678.00 175,462.38
HOMECO DAILY NEEDS REIT 239,155.00 288,181.77
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 25,921.00 78,799.84
INGENIA COMMUNITIES GROUP 62,840.00 254,502.00
MIRVAC GROUP 634,643.00 1,485,064.62
NATIONAL STORAGE REIT 208,817.00 476,102.76
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 89,106.00 65,938.44
REGION RE LTD 191,819.00 466,120.17
RURAL FUNDS GROUP 52,739.00 106,005.39
SCENTRE GROUP 801,211.00 2,251,402.91
STOCKLAND 370,014.00 1,557,758.94
VICINITY CENTRES 591,192.00 1,167,604.20
WAYPOINT REIT 113,111.00 294,088.60
オーストラリア・ドル小計 5,346,448.00
20,205,555.69
(1,898,514,013)
香港・ドル CHAMPION REIT 277,000.00 792,220.00
FORTUNE REIT 259,000.00 1,502,200.00
LINK REIT 403,700.00 17,803,170.00
PROSPERITY REIT 178,000.00 309,720.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 110,000.00 323,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 293,000.00 477,590.00
香港・ドル小計 1,520,700.00
21,208,300.00
(383,446,064)
シンガポー AIMS APAC REIT 113,300.00 140,492.00
ル・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT 515,700.00 1,469,745.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 318,755.00 350,630.50
CAPITALAND CHINA TRUST 205,700.00 213,928.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 778,808.00 1,596,556.40
CDL HOSPITALITY TRUSTS 159,550.00 188,269.00
480/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 44,500.00 27,145.00
EC WORLD REIT 52,800.00 15,576.00
ESR-LOGOS REIT 1,097,413.00 378,607.48
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 190,000.00 120,650.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 176,400.00 46,746.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 166,800.00 363,624.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 433,738.00 546,509.88
KEPPEL DC REIT 200,100.00 450,225.00
KEPPEL REIT 275,800.00 249,599.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 262,000.00 178,160.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 324,500.00 736,615.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 495,150.00 856,609.50
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 355,000.00 596,400.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 502,900.00 155,899.00
PARAGON REIT 215,200.00 203,364.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 69,800.00 270,824.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 66,700.00 48,024.00
STARHILL GLOBAL REIT 195,000.00 101,400.00
SUNTEC REIT 324,800.00 422,240.00
シンガポール・ドル小計 7,540,414.00
9,727,838.76
(1,030,178,125)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 153,482.00 185,713.22
ランド・ド
GOODMAN PROPERTY TRUST 163,249.00 366,494.00
ル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 200,506.00 190,480.70
PRECINCT PROPERTIES GROUP 217,149.00 287,722.42
STRIDE PROPERTY GROUP 90,554.00 136,736.54
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 77,686.00 184,892.68
ニュージーランド・ドル小計 902,626.00
1,352,039.56
(117,370,554)
イギリス・ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 53,280.00 27,812.16
ポンド
AEW UK REIT PLC 9,000.00 8,991.00
ASSURA PLC 472,915.00 224,161.71
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 154,750.00 108,634.50
BIG YELLOW GROUP PLC 26,200.00 280,864.00
BRITISH LAND CO PLC 150,571.00 505,918.56
CLS HOLDINGS PLC 41,598.00 58,237.20
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE 84,958.00 74,338.25
DERWENT LONDON PLC 17,263.00 369,428.20
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 48,662.00 31,143.68
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 95,000.00 82,365.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 41,616.00 175,286.59
HAMMERSON PLC 591,835.00 154,468.93
HELICAL PLC 17,000.00 46,155.00
HOME REIT PLC 96,051.00 36,499.38
481/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 88,651.00 81,381.61
LAND SECURITIES GROUP PLC 116,859.00 750,702.21
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 170,834.00 312,797.05
LXI REIT PLC 247,814.00 235,175.48
NEWRIVER REIT PLC 46,021.00 39,071.82
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141.00 40,284.40
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 212,067.00 200,403.31
PRS REIT PLC/THE 89,207.00 73,149.74
REGIONAL REIT LTD 45,664.00 20,320.48
SAFESTORE HOLDINGS PLC 31,848.00 280,262.40
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 70,698.00 31,814.10
SEGRO PLC 190,440.00 1,436,298.48
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 304,853.00 365,518.74
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 187,422.00 143,002.98
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770.00 21,453.09
TRITAX BIG BOX REIT PLC 288,959.00 396,740.70
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 117,847.00 61,044.74
UNITE GROUP PLC/THE 62,834.00 604,148.91
URBAN LOGISTICS REIT PLC 76,400.00 92,138.40
WAREHOUSE REIT PLC 72,100.00 61,068.70
WORKSPACE GROUP PLC 20,210.00 101,959.45
イギリス・ポンド小計 4,433,338.00
7,533,040.95
(1,364,987,020)
イスラエ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 110,000.00 182,160.00
ル・シュケ
REIT 1 LTD 29,102.00 461,557.72
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 36,242.00 270,474.04
イスラエル・シュケル小計 175,344.00
914,191.76
(34,900,002)
韓国・ウォ D&D PLATFORM REIT CO LTD 6,350.00 19,208,750.00
ン
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,422.00 42,783,760.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 24,000.00 93,600,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,067.00 18,281,165.00
JR REIT XXVII 19,000.00 77,140,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 6,226.00 33,744,920.00
LOTTE REIT CO LTD 20,121.00 71,328,945.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 17,727.00 71,794,350.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,561.00 40,634,835.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,762.00 53,711,060.00
SK REITS CO LTD 12,831.00 59,664,150.00
韓国・ウォン小計 140,067.00
581,891,935.00
(64,299,059)
ユーロ AEDIFICA 7,278.00 450,508.20
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,380.00 7,038.00
ALTAREA 723.00 72,444.60
482/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARE PROPERTY INVEST 5,582.00 71,896.16
CARMILA 10,208.00 149,036.80
COFINIMMO 4,682.00 332,890.20
COVIVIO 7,454.00 327,379.68
CROMWELL REIT EUR 48,320.00 77,312.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 6,975.00 158,611.50
GECINA SA 8,692.00 855,292.80
HAMBORNER REIT AG 10,700.00 70,192.00
ICADE 4,873.00 181,470.52
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 7,889.00 19,919.72
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 44,900.00 263,114.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 4,899.00 64,568.82
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 62,588.00 60,710.36
KLEPIERRE 29,963.00 720,310.52
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 6,940.00 42,195.20
MERCIALYS 11,000.00 85,525.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 52,906.00 444,939.46
MONTEA NV 1,880.00 137,240.00
NSI NV 2,966.00 56,176.04
RETAIL ESTATES 2,065.00 117,085.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,472.00 836,448.16
VASTNED RETAIL NV 2,919.00 58,029.72
WAREHOUSES DE PAUW SCA 24,334.00 661,398.12
WERELDHAVE NV 5,522.00 89,401.18
XIOR STUDENT HOUSING NV 3,590.00 100,520.00
ユーロ小計 397,700.00
6,511,654.26
(1,011,585,488)
投資証券合計
28,771,154,950
(28,771,154,950)
合 計
28,771,154,950
(28,771,154,950)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 143銘柄 75.9% 77.8%
カナダ・ドル 投資証券 29銘柄 1.6% 1.7%
オーストラリア・ドル 投資証券 31銘柄 6.4% 6.6%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 1.3% 1.3%
シンガポール・ドル 投資証券 25銘柄 3.5% 3.6%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 投資証券 36銘柄 4.6% 4.7%
イスラエル・シュケル 投資証券 3銘柄 0.1% 0.1%
韓国・ウォン 投資証券 11銘柄 0.2% 0.2%
ユーロ 投資証券 28銘柄 3.4% 3.5%
483/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
資産の部
流動資産
預金 50,835,829 48,434,459
金銭信託 801,380 1,357,241
コール・ローン 23,766,874 48,131,048
投資信託受益証券 2,222,149,257 6,031,579,862
派生商品評価勘定 80 633
流動資産合計
2,297,553,420 6,129,503,243
資産合計
2,297,553,420 6,129,503,243
負債の部
流動負債
未払金 49,525,323 27,875,690
未払解約金 1,754,080 5,032,289
その他未払費用 62 171
流動負債合計
51,279,465 32,908,150
負債合計
51,279,465 32,908,150
純資産の部
元本等
元本 1,959,291,365 4,529,203,371
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 286,982,590 1,567,391,722
元本等合計
2,246,273,955 6,096,595,093
純資産合計
2,246,273,955 6,096,595,093
負債純資産合計
2,297,553,420 6,129,503,243
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
484/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年8月1日現在） （2023年7月31日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 1,959,291,365口 4,529,203,371口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1465円 1口当たり純資産額 1.3461円
（１万口当たりの純資産額11,465円） （１万口当たりの純資産額13,461円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年8月2日
項 目
至 2023年7月31日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
485/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年7月31日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年8月1日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
486/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 13,289,950 - 13,290,030 80
小計 13,289,950 - 13,290,030 80
合 計 13,289,950 - 13,290,030 80
（2023年7月31日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 14,376,073 - 14,376,706 633
小計 14,376,073 - 14,376,706 633
合 計 14,376,073 - 14,376,706 633
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年8月2日
至 2023年7月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
487/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2022年8月1日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 1,900,000円
同期中における追加設定元本額 2,125,454,474円
同期中における一部解約元本額 168,063,109円
2022年8月1日現在の元本の内訳
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり） 319,364,303円
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし） 1,447,011,797円
三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり） 192,915,265円
合 計 1,959,291,365円
（2023年7月31日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 1,959,291,365円
同期中における追加設定元本額 2,975,379,511円
同期中における一部解約元本額 405,467,505円
2023年7月31日現在の元本の内訳
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり） 363,900,825円
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし） 3,571,356,274円
三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり） 575,884,486円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 114,671円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 1,605,859円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 8,455,209円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 4,292,809円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 3,593,238円
合 計 4,529,203,371円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ ISHARES GOLD TRUST 249,190.00 9,249,932.80
証券 ドル
SPDR GOLD MINISHARES TRUST 862,560.00 33,536,332.80
アメリカ・ドル小計 1,111,750.00
42,786,265.60
(6,031,579,862)
投資信託受益証券合計
6,031,579,862
(6,031,579,862)
合 計
6,031,579,862
(6,031,579,862)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
488/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資信託受益証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 2銘柄 98.9% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
489/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 7,283,716,382円
Ⅱ 負債総額 10,525,998円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,273,190,384円
Ⅳ 発行済口数 5,821,638,664口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2493円
（１万口当たり純資産額） （12,493円）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,301,130,190円
Ⅱ 負債総額 24,584,426円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,276,545,764円
Ⅳ 発行済口数 2,322,197,234口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9803円
（１万口当たり純資産額） （9,803円）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 15,593,199,218円
Ⅱ 負債総額 9,681,271円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,583,517,947円
Ⅳ 発行済口数 11,837,040,113口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3165円
（１万口当たり純資産額） （13,165円）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,582,529,791円
Ⅱ 負債総額 25,350,845円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,557,178,946円
Ⅳ 発行済口数 1,978,052,474口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7872円
（１万口当たり純資産額） （7,872円）
490/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 5,120,254,025円
Ⅱ 負債総額 4,659,943円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,115,594,082円
Ⅳ 発行済口数 4,691,714,003口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0903円
（１万口当たり純資産額） （10,903円）
日興ＦＷＳ・日本債インデックス
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 10,750,858,039円
Ⅱ 負債総額 18,550,014円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,732,308,025円
Ⅳ 発行済口数 11,300,129,431口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9498円
（１万口当たり純資産額） （9,498円）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 759,590,845円
Ⅱ 負債総額 455,867円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 759,134,978円
Ⅳ 発行済口数 948,018,176口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8008円
（１万口当たり純資産額） （8,008円）
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,361,048,465円
Ⅱ 負債総額 1,905,965円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,359,142,500円
Ⅳ 発行済口数 2,277,862,745口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0357円
（１万口当たり純資産額） （10,357円）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 450,584,884円
Ⅱ 負債総額 5,468,887円
491/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 445,115,997円
Ⅳ 発行済口数 632,054,433口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7042円
（１万口当たり純資産額） （7,042円）
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,843,892,446円
Ⅱ 負債総額 2,774,964円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,841,117,482円
Ⅳ 発行済口数 2,933,626,484口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9685円
（１万口当たり純資産額） （9,685円）
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,470,151,334円
Ⅱ 負債総額 1,627,653円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,468,523,681円
Ⅳ 発行済口数 1,569,794,081口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9355円
（１万口当たり純資産額） （9,355円）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 283,710,667円
Ⅱ 負債総額 3,096,187円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 280,614,480円
Ⅳ 発行済口数 340,490,086口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8241円
（１万口当たり純資産額） （8,241円）
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,708,944,472円
Ⅱ 負債総額 1,280,685円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,707,663,787円
Ⅳ 発行済口数 1,529,979,780口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1161円
（１万口当たり純資産額） （11,161円）
492/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 491,055,523円
Ⅱ 負債総額 6,708,416円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 484,347,107円
Ⅳ 発行済口数 503,479,615口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9620円
（１万口当たり純資産額） （9,620円）
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,813,628,403円
Ⅱ 負債総額 6,153,256円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,807,475,147円
Ⅳ 発行済口数 3,581,248,271口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3424円
（１万口当たり純資産額） （13,424円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
493/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
494/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2023年7月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
２【事業の内容及び営業の概況】
495/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2023年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 702 10,614,023
単位型株式投資信託 96 575,565
追加型公社債投資信託 1 26,225
単位型公社債投資信託 169 272,684
合 計 968 11,488,498
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 49,008,279 37,742,400
金銭の信託 - 12,645,575
顧客分別金信託 300,041 300,046
前払費用 475,266 546,900
未収入金 103,809 437,880
未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662
未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030
未収投資助言報酬 388,639 344,586
未収収益 36,700 35,477
その他の流動資産 18,458 8,423
流動資産合計 64,893,375 65,762,982
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,433,442 1,361,305
器具備品 653,985 559,057
土地 710 710
496/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リース資産 7,357 4,114
5,500 81,240
建設仮勘定
有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427
無形固定資産
ソフトウェア 2,766,476 2,414,295
ソフトウェア仮勘定 100,616 508,956
のれん 3,349,950 3,045,409
顧客関連資産 13,558,615 11,445,340
電話加入権 12,716 12,706
42 36
商標権
無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744
投資その他の資産
投資有価証券 14,212,354 9,222,276
関係会社株式 11,246,398 11,850,598
長期差入保証金 1,414,646 1,388,987
長期前払費用 77,936 80,207
会員権 90,479 90,479
△ 20,750
△20,750
貸倒引当金
投資その他の資産合計 27,021,065 22,611,799
固定資産合計 48,910,479 42,044,971
資産合計 113,803,855 107,807,953
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,567 2,564
顧客からの預り金 6,045 11,094
その他の預り金 196,515 128,069
未払金
未払収益分配金 1,969 2,013
未払償還金 152 1,312
未払手数料 5,545,582 5,194,011
その他未払金 48,893 259,542
未払費用 7,379,404 6,370,986
未払消費税等 1,133,332 406,770
未払法人税等 2,455,291 333,009
賞与引当金 2,100,323 1,801,492
資産除去債務 7,192 13,940
40,396 73,657
その他の流動負債
流動負債合計 18,918,667 14,598,465
固定負債
リース債務 4,525 1,960
繰延税金負債 1,279,409 550,493
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
4,620 -
その他の固定負債
固定負債合計 6,373,062 5,580,287
負債合計 25,291,730 20,178,752
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
497/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
73,466,962 73,466,962
その他資本剰余金
資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
3,834,794 3,391,568
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814
株主資本計 88,214,986 87,771,760
評価・換算差額等
△ 142,558
297,138
その他有価証券評価差額金
△ 142,558
評価・換算差額等合計 297,138
純資産合計 88,512,124 87,629,201
負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 66,139,024 61,471,271
運用受託報酬 9,652,634 8,978,419
投資助言報酬 1,256,334 1,273,386
その他営業収益
サービス支援手数料 199,046 208,222
その他 32,936 22,995
営業収益計
77,279,976 71,954,296
営業費用
支払手数料 30,522,133 28,036,456
広告宣伝費 330,161 294,588
調査費
調査費 3,196,921 3,749,357
委託調査費 12,192,048 11,455,987
営業雑経費
通信費 67,600 61,068
印刷費 494,834 452,951
協会費 34,433 38,701
諸会費 30,488 33,447
情報機器関連費 4,767,504 5,067,617
販売促進費 31,930 29,621
181,301 197,696
その他
営業費用合計
51,849,358 49,417,495
一般管理費
給料
役員報酬 263,893 219,872
給料・手当 8,664,828 7,807,797
賞与 991,916 1,042,472
賞与引当金繰入額 2,100,323 1,798,492
交際費 12,301 27,713
寄付金 29,273 25,518
事務委託費 1,422,189 1,727,189
旅費交通費 16,863 99,733
租税公課 476,729 352,030
498/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産賃借料 1,289,256 1,268,303
退職給付費用 632,559 624,551
固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869
のれん償却費 304,540 304,540
256,994 200,758
諸経費
一般管理費合計 19,595,622 18,746,845
営業利益 5,834,995 3,789,956
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取配当金 7,666 1,755
受取利息 1,836 1,373
時効成立分配金・償還金 43,406 521
原稿・講演料 2,587 2,281
投資有価証券償還益 383,608 119,033
投資有価証券売却益 911,268 25,848
為替差益 4,673 5,816
81,640 91,814
雑収入
営業外収益合計 1,436,686 248,443
営業外費用
金銭の信託運用損 - 454,339
投資有価証券償還損 146,219 83,598
投資有価証券売却損 81,384 152,691
2,866 -
雑損失
営業外費用合計 230,470 690,629
経常利益 7,041,212 3,347,770
特別損失
固定資産除却損 ※1 83,651 13,203
システム統合関連費用 ※2 375,636 -
早期退職費用 ※3 260,075 126,832
支払補償費 ※4 - 30,075
67,000 -
その他特別損失
特別損失合計 786,362 170,111
税引前当期純利益 6,254,849 3,177,659
法人税、住民税及び事業税 3,101,482 1,622,064
△ 541,433
△965,673
法人税等調整額
法人税等合計 2,135,809 1,080,631
当期純利益 4,119,040 2,097,028
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
499/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金
その他利益剰余金
その他資本
資本剰余金
利益準備金
資本準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益
4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959
1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － △8,460,037 △8,460,037 － △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 － － 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 － －
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の取崩 － － －
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額（純額）
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当期変動額
△ 2,540,254
剰余金の配当
当期純利益
2,097,028
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 443,225
当期変動額合計 － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,391,568
500/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当期変動額
△ 2,540,254 △ 2,540,254 △ 2,540,254
剰余金の配当
当期純利益 2,097,028 2,097,028 2,097,028
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 439,697 △ 439,697 △ 439,697
額（純額）
△ 443,225 △ 443,225 △ 439,697 △ 439,697 △ 882,923
当期変動額合計
△ 142,558 △ 142,558
当期末残高 3,675,814 87,771,760 87,629,201
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託：時価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8～50年
器具備品 4～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6～19年
ソフトウェア（自社利用分） 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
501/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会計
基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物
210,548千円 301,463千円
器具備品
1,309,352千円 1,499,284千円
リース資産
6,073千円 7,493千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
57,356千円 12,514千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
502/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
建物 －千円 2,482千円
器具備品 0千円 4,273千円
リース資産 －千円 532千円
ソフトウェア 83,651千円 5,915千円
※2 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 支払補償費
受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月28日 2023年 2023年
普通株式 1,591,892 47.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
1年以内 1,166,952 1,161,545
1年超 2,323,090 1,161,545
合計 3,490,042 2,323,090
503/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
ます。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
ることとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
２.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
近似することから、注記を省略しております。
前事業年度（2022年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 － － －
(2)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 －
14,172,545 14,172,545
資産計 －
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 12,645,575 12,645,575 －
(2)投資有価証券
①その他有価証券 9,182,466 9,182,466 －
21,828,042 21,828,042
資産計 －
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
504/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,850,598
合計 11,246,398 11,850,598
３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 － 12,645,575 － 12,645,575
(2)投資有価証券
①その他有価証券 － 9,182,466 － 9,182,466
資産計 － 21,828,042 － 21,828,042
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2）投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2022年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2023年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
505/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 3,144,004 3,054,367 89,637
小計 3,144,004 3,054,367 89,637
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,038,462 6,295,278 △256,815
小計 6,038,462 6,295,278 △256,815
合計 9,182,466 9,349,645 △167,178
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,675,637 25,848 152,691
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
6,449,143 119,033 83,598
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月１日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 5,258,448 5,084,506
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の発生額 △34,553 △12,781
退職給付の支払額 △595,013 △479,583
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 5,084,506 5,027,832
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,084,506 5,027,832
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
506/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月１日 （自 2022年4月１日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の費用処理額 △34,553 △12,781
その他 211,487 201,641
確定給付制度に係る退職給付費用 632,559 624,551
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月１日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
割引率 0.130％ 0.230％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,556,876
1,539,522
賞与引当金 643,119
551,617
調査費 279,809
473,972
未払金 284,070
211,439
未払事業税 139,522
39,995
ソフトウェア償却 107,998
105,506
子会社株式評価損 114,876
114,876
その他有価証券評価差額金 93,946
120,350
28,056
その他
21,158
繰延税金資産小計
3,248,274
3,178,439
△189,102
評価性引当額
△ 193,662
繰延税金資産合計
3,059,171
2,984,776
繰延税金負債
無形固定資産 4,151,648
3,504,563
資産除去債務 825
3,201
186,107
その他有価証券評価差額金
27,506
繰延税金負債合計 4,338,581
3,535,270
繰延税金資産（負債）の純額
△1,279,409
△550,493
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
法定実効税率
30.6％ 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 3.0
のれん償却費 1.4 2.9
所得税額控除による税額控除 － △1.3
507/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.3 △1.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1 34.0
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至2023年3月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
61,471,271 8,978,419 1,273,386 231,218 71,954,296
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
508/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 5,279,199 1,265,651
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 7,030,381 1,288,749
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
509/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 2,613.28円 2,587.21円
1株当たり当期純利益 121.61円 61.91円
（注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり当期純利益
当期純利益（千円） 4,119,040 2,097,028
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,119,040 2,097,028
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
510/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2023年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2023年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2023年3月末現在
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当事項はありません。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
511/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
512/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
513/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
514/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・日本株インデックスの2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・日本株インデックスの2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
515/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
516/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
517/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
518/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
519/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
520/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
521/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
522/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
523/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
524/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・日本債インデックスの2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・日本債インデックスの2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
525/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
526/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
527/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
528/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
529/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
530/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
531/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
532/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
533/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
534/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックスの2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・Ｊリートインデックスの2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
535/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
536/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
537/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
538/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
539/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
540/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・ゴールド（為替ヘッジあり）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
541/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
542/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月11日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）の2022年８月２日から2023年７月31日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ＦＷ
Ｓ・ゴールド（為替ヘッジなし）の2023年７月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年８月１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2022年10月18日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
543/544
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
544/544
