東京海上アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月25日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
資信託受益証券に係るファンドの名
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
称】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
【届出の対象とした募集(売出)内国投 上限 各1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
(なお、愛称として「年金コンパス」という名称を用いる場合があります。また、上記のそれぞれを
または総称して、以下「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。)。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といい
ます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の1口当たり元本は1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(以下「委託会社サービスデスク」といいます。)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016(土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
(5) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(販売会社との間で定時
定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
ます。)
③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず1口単位で取得す
ることができます。
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(7) 【申込期間】
2023年10月26日から2024年4月25日まで
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金(発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。)を販
売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
当初申込日にかかる発行価額の総額は信託設定日に、継続申込期間中の各取得申込日の発行価額の総
額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当ありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして「TMA日本株TOPIX
マザーファンド受益証券」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド受益証券」、「TMA
外国株式インデックスマザーファンド受益証券」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド
受益証券」(それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。)を主
要投資対象として運用を行います。
※「TMA」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社(TOKIO MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.)」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/資産複合に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回 あり
公債 (隔月) 欧州 ( )
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・
その他 ファンズ なし
その他資産(投資信託証券 ( ) アフリカ
(資産複合(株式・債券)
資産配分変更型)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
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単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 MMF(マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ジメント・ファンド) 規則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ブ・ファンド) 規則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
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公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
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アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各1兆円となっています。ただし、受託会社
と合意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2019年9月20日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2023年7月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2023年7月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下のマザーファンド受益証券に投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資すること
があります。
TMA日本株TOPIXマザーファンド
TMA日本債券インデックスマザーファンド
TMA外国株式インデックスマザーファンド
TMA外国債券インデックスマザーファンド
(2) 投資態度
● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産 マザーファンド 指数
国内株式 TMA日本株TOPIXマザーファンド TOPIX(配当込み)
国内債券 TMA日本債券インデックスマザーファンド NOMURA-BPI(総合)
MSCIコクサイ指数
外国株式 TMA外国株式インデックスマザーファンド
(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス
外国債券 TMA外国債券インデックスマザーファンド
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:31%
国内債券:28%
海外株式:31%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外
の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加さ
せる運用をめざします。
ロ.2025年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2035年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド 2045
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産 マザーファンド 指数
国内株式 TMA日本株TOPIXマザーファンド TOPIX(配当込み)
国内債券 TMA日本債券インデックスマザーファンド NOMURA-BPI(総合)
MSCIコクサイ指数
外国株式 TMA外国株式インデックスマザーファンド
(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス
外国債券 TMA外国債券インデックスマザーファンド
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:32%
国内債券:26%
海外株式:32%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2045年(ターゲットイヤー)の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外
の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加さ
せる運用をめざします。
ロ.2035年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2045年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド 2055
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産 マザーファンド 指数
国内株式 TMA日本株TOPIXマザーファンド TOPIX(配当込み)
国内債券 TMA日本債券インデックスマザーファンド NOMURA-BPI(総合)
MSCIコクサイ指数
外国株式 TMA外国株式インデックスマザーファンド
(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス
外国債券 TMA外国債券インデックスマザーファンド
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:34%
国内債券:22%
海外株式:34%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外
の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加さ
せる運用をめざします。
ロ.2045年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2055年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド 2065
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産 マザーファンド 指数
国内株式 TMA日本株TOPIXマザーファンド TOPIX(配当込み)
国内債券 TMA日本債券インデックスマザーファンド NOMURA-BPI(総合)
MSCIコクサイ指数
外国株式 TMA外国株式インデックスマザーファンド
(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス
外国債券 TMA外国債券インデックスマザーファンド
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:35%
国内債券:20%
海外株式:35%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外
の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加さ
せる運用をめざします。
ロ.2055年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2065年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考 情報 >マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇TMA日本株TOPIXマザーファンド
1.基本方針
TOPIX(配当込み)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資 対象
TOPIXに採用されている銘柄を主要投資対象とします。
(2) 投資 態度
①TOPIXに採用されている銘柄を中心に、TOPIX(配当込み)との連動性を考慮し組入を行います。
②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
(7) 約款第16条(先物取引等の運用指図)、第17条(スワップ取引の運用指図)および第18条(金利先渡取引お
よび為替先渡取引の運用指図)に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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◇ TMA日本債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
NOMURA -BPI(総合)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の 公社債 を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行
うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
(8) 約款第18条(先物取引等の運用指図)、約款第19条(スワップ取引の運用指図)および約款第20条(金利先
渡取引および為替先渡取引の運用指図)の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
は利用しません。
◇TMA外国株式インデックスマザーファンド
1.基本方針
MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投
資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
ができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
(7) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
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◇TMA外国債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標としま
す。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連
動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
(8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※「 TMA日本株TOPIXマザーファンド」 の運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)採用銘柄から時価総
額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてTOPIX(配当込み)に連動するようポートフォリオを構築し
ます。
※「 TMA日本債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてNOMURA―BPI(総
合)に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「 TMA外国株式インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてMS
CIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動するようポートフォリオを構築します。
※「 TMA外国債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてFTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
ションを勘案しポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA日本株TOPIXマザーファンド」、「TM
A日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TM
A外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2
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項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
ら(21)に該当するものを除きます。)
(23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門(5~10名程度)による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会(運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行わ
れます。(リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2023年7月末日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として1月25日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して
5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載 または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ)
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
h.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
i.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
② 投資する株式等の範囲(約款)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における有価証券先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
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けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における通貨にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
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c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産(マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入(約款)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
1.投資リスク
※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
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2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
いが遅延する可能性があります。
⑦ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑧ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
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3.管理体制
<リスク管理体制>
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
<流動性リスク管理>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、所定の信託
報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬率およびその配分(税抜)については以下の通りとします。
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
配分
計算期間 信託報酬率
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
設定日~ 年率0.308%
年率0.13% 年率0.13% 年率0.02%
2035年決算日 (税抜0.28%)
2035年決算日の 年率0.198%
年率0.08% 年率0.08% 年率0.02%
翌日以降 (税抜0.18%)
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
配分
計算期間 信託報酬率
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
設定日~ 年率0.308%
年率0.13% 年率0.13% 年率0.02%
2045年決算日 (税抜0.28%)
2045年決算日の 年率0.198%
年率0.08% 年率0.08% 年率0.02%
翌日以降 (税抜0.18%)
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
配分
計算期間 信託報酬率
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
設定日~ 年率0.308%
年率0.13% 年率0.13% 年率0.02%
2055年決算日 (税抜0.28%)
2055年決算日の 年率0.198%
年率0.08% 年率0.08% 年率0.02%
翌日以降 (税抜0.18%)
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
配分
計算期間 信託報酬率
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
設定日~ 年率0.308%
年率0.13% 年率0.13% 年率0.02%
2065年決算日 (税抜0.28%)
2065年決算日の 年率0.198%
年率0.08% 年率0.08% 年率0.02%
翌日以降 (税抜0.18%)
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じ
て得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計
算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
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(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
※
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」お
よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」をご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等
が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範
囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となり
ます。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を
受けることができます。
当ファンドは、2024年1月1日以降の「NISA」の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および
「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる
場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
<確定拠出年金に対する課税>
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の「各受益者の個別元本」 (※2) 超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
税制が適用されます。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
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5【運用状況】
以下は2023年7月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,821,819,644 99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 26,334 0.00
合計(純資産総額) 2,821,845,978 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,508,268,550 99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 13,259 0.00
合計(純資産総額) 1,508,281,809 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 921,134,385 99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 8,419 0.00
合計(純資産総額) 921,142,804 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,482,938,638 99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 14,906 0.00
合計(純資産総額) 1,482,953,544 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上ター
ゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065が主要投資対象とする親投資
信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株TOPIXマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 49,325,012,110 90.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 5,129,144,890 9.41
合計(純資産総額) 54,454,157,000 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,979,780,000 9.14
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 7,570,135,580 47.74
カナダ 319,572,765 2.01
ドイツ 1,027,280,614 6.47
イタリア 1,215,820,054 7.66
フランス 1,302,509,083 8.21
オーストラリア 235,869,498 1.48
イギリス 771,596,893 4.86
シンガポール 73,538,019 0.46
マレーシア 85,914,341 0.54
ニュージーランド 37,192,876 0.23
オランダ 249,583,445 1.57
スペイン 792,705,221 4.99
ベルギー 293,312,606 1.84
スウェーデン 31,573,548 0.19
ノルウェー 27,481,523 0.17
オーストリア 195,569,959 1.23
フィンランド 82,523,473 0.52
デンマーク 47,517,567 0.29
メキシコ 156,506,398 0.98
アイルランド 96,494,099 0.60
イスラエル 46,538,972 0.29
ポーランド 78,976,073 0.49
中華人民共和国 941,105,422 5.93
小計 15,679,318,029 98.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 176,187,042 1.11
合計(純資産総額) 15,855,505,071 100.00
TMA外国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 108,371,536,732 70.32
カナダ 5,271,023,889 3.42
ドイツ 3,859,917,663 2.50
イタリア 822,355,311 0.53
フランス 5,046,035,459 3.27
オーストラリア 3,127,464,433 2.02
イギリス 6,355,515,303 4.12
スイス 4,951,948,479 3.21
バミューダ 283,441,084 0.18
香港 937,912,139 0.60
シンガポール 570,191,559 0.37
ニュージーランド 148,465,038 0.09
オランダ 2,998,892,938 1.94
スペイン 1,193,116,651 0.77
ベルギー 330,129,868 0.21
スウェーデン 1,357,863,109 0.88
ノルウェー 352,990,208 0.22
オーストリア 86,931,219 0.05
ルクセンブルク 65,172,551 0.04
フィンランド 484,499,850 0.31
デンマーク 1,372,596,057 0.89
アイルランド 2,677,905,003 1.73
イスラエル 255,842,651 0.16
ポルトガル 100,174,826 0.06
ケイマン 122,557,243 0.07
キュラソー 243,239,900 0.15
ジャージー 455,562,755 0.29
マン島 46,789,029 0.03
小計 151,890,070,947 98.56
投資証券 アメリカ 2,661,562,357 1.72
カナダ 24,449,611 0.01
フランス 92,874,071 0.06
オーストラリア 169,750,988 0.11
イギリス 109,529,790 0.07
香港 39,228,537 0.02
シンガポール 41,812,497 0.02
小計 3,139,207,851 2.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △933,628,349 △0.60
合計(純資産総額) 154,095,650,449 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価(円) 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,526,039,016 0.99
買建 ドイツ 293,285,265 0.19
買建 イギリス 181,016,082 0.11
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 25,756,903,810 90.31
地方債証券 日本 1,369,683,568 4.80
特殊債券 日本 199,822,000 0.70
社債券 日本 1,231,459,332 4.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △39,302,079 △0.13
合計(純資産総額) 28,518,566,631 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
TMA日本株TOPIX 親投資信託
1 日本 405,466,717 1.8183 737,297,263 2.1153 857,683,746 30.39
マザーファンド 受益証券
TMA外国株式インデッ 親投資信託
2 日本 170,522,030 4.2587 726,202,381 5.0279 857,367,714 30.38
クスマザーファンド 受益証券
TMA日本債券インデッ 親投資信託
3 日本 670,192,391 1.2362 828,510,766 1.2405 831,373,661 29.46
クスマザーファンド 受益証券
TMA外国債券インデッ 親投資信託
4 日本 151,348,936 1.7173 259,922,687 1.8196 275,394,523 9.75
クスマザーファンド 受益証券
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
TMA日本株TOPIX 親投資信託
1 日本 230,884,094 1.8207 420,371,745 2.1153 488,389,124 32.38
マザーファンド 受益証券
TMA外国株式インデッ 親投資信託
2 日本 97,099,786 4.2628 413,923,402 5.0279 488,208,014 32.36
クスマザーファンド 受益証券
TMA日本債券インデッ 親投資信託
3 日本 310,076,461 1.2368 383,504,059 1.2405 384,649,849 25.50
クスマザーファンド 受益証券
TMA外国債券インデッ 親投資信託
4 日本 80,798,837 1.7186 138,863,346 1.8196 147,021,563 9.74
クスマザーファンド 受益証券
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TMA日本株TOPIX 親投資信託
1 日本 145,323,330 1.8207 264,597,238 2.1153 307,402,439 33.37
マザーファンド 受益証券
TMA外国株式インデッ 親投資信託
2 日本 61,115,808 4.2617 260,459,283 5.0279 307,284,171 33.35
クスマザーファンド 受益証券
TMA日本債券インデッ 親投資信託
3 日本 174,697,442 1.2374 216,172,512 1.2405 216,712,176 23.52
クスマザーファンド 受益証券
TMA外国債券インデッ 親投資信託
4 日本 49,316,113 1.7195 84,802,586 1.8196 89,735,599 9.74
クスマザーファンド 受益証券
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
TMA日本株TOPIX 親投資信託
1 日本 247,828,490 1.8258 452,495,621 2.1153 524,231,604 35.35
マザーファンド 受益証券
TMA外国株式インデッ 親投資信託
2 日本 104,224,583 4.2778 445,853,322 5.0279 524,030,780 35.33
クスマザーファンド 受益証券
TMA日本債券インデッ 親投資信託
3 日本 234,086,169 1.2370 289,567,201 1.2405 290,383,892 19.58
クスマザーファンド 受益証券
TMA外国債券インデッ 親投資信託
4 日本 79,298,946 1.7219 136,550,307 1.8196 144,292,362 9.73
クスマザーファンド 受益証券
b. 投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
②【投資不動産物件】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 814,200 1,791.97 1,459,024,964 2,386.00 1,942,681,200 3.56
2 ソニーグループ 日本 電気機器 株式 105,100 11,623.56 1,221,636,994 13,315.00 1,399,406,500 2.56
三菱UFJフィナ
3 ンシャル・グルー 日本 銀行業 株式 919,700 833.82 766,872,488 1,146.00 1,053,976,200 1.93
プ
4 キーエンス 日本 電気機器 株式 14,800 60,562.01 896,317,846 63,760.00 943,648,000 1.73
情報・通信
5 日本電信電話 日本 株式 4,777,500 160.28 765,744,224 162.90 778,254,750 1.42
業
三井住友フィナン
6 日本 銀行業 株式 107,400 5,209.33 559,482,266 6,694.00 718,935,600 1.32
シャルグループ
7 三菱商事 日本 卸売業 株式 97,800 4,670.13 456,738,853 7,265.00 710,517,000 1.30
8 日立製作所 日本 電気機器 株式 72,700 6,868.76 499,358,944 9,298.00 675,964,600 1.24
9 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 31,400 15,900.23 499,267,474 21,245.00 667,093,000 1.22
10 三井物産 日本 卸売業 株式 112,200 3,731.89 418,718,396 5,541.00 621,700,200 1.14
11 任天堂 日本 その他製品 株式 93,400 5,099.59 476,302,524 6,450.00 602,430,000 1.10
12 信越化学工業 日本 化学 株式 123,700 4,008.44 495,844,640 4,679.00 578,792,300 1.06
13 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 131,800 4,300.09 566,752,704 4,341.00 572,143,800 1.05
14 第一三共 日本 医薬品 株式 130,100 4,492.38 584,459,300 4,347.00 565,544,700 1.03
リクルートホール
15 日本 サービス業 株式 113,200 3,490.84 395,163,952 4,933.00 558,415,600 1.02
ディングス
16 伊藤忠商事 日本 卸売業 株式 96,700 4,153.20 401,615,110 5,750.00 556,025,000 1.02
17 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 119,300 3,367.03 401,686,904 4,513.00 538,400,900 0.98
ソフトバンクグ 情報・通信
18 日本 株式 74,100 4,869.39 360,822,052 7,242.00 536,632,200 0.98
ループ 業
19 HOYA 日本 精密機器 株式 31,700 14,179.03 449,475,370 16,530.00 524,001,000 0.96
20 ダイキン工業 日本 機械 株式 17,800 22,448.12 399,576,544 28,690.00 510,682,000 0.93
みずほフィナン
21 日本 銀行業 株式 211,100 1,842.27 388,903,650 2,404.00 507,484,400 0.93
シャルグループ
情報・通信
22 KDDI 日本 株式 115,000 4,085.47 469,829,995 4,187.00 481,505,000 0.88
業
東京海上ホール
23 日本 保険業 株式 145,700 2,569.91 374,436,389 3,259.00 474,836,300 0.87
ディングス
オリエンタルラン
24 日本 サービス業 株式 81,200 4,392.59 356,678,728 5,450.00 442,540,000 0.81
ド
情報・通信
25 ソフトバンク 日本 株式 239,800 1,536.77 368,519,567 1,578.00 378,404,400 0.69
業
26 村田製作所 日本 電気機器 株式 44,200 7,686.65 339,750,185 8,325.00 367,965,000 0.67
27 SMC 日本 機械 株式 4,800 68,322.67 327,948,860 74,150.00 355,920,000 0.65
セブン&アイ・
28 日本 小売業 株式 53,800 5,785.82 311,277,340 5,893.00 317,043,400 0.58
ホールディングス
29 ファナック 日本 電気機器 株式 72,400 4,568.42 330,754,024 4,348.00 314,795,200 0.57
30 三菱電機 日本 電気機器 株式 153,000 1,519.01 232,409,430 2,051.00 313,803,000 0.57
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TMA外国債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
T 2 1/4 11/15/24
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 13,449.41 107,595,352 13,566.15 108,529,278 0.68
T 2 08/15/25
2 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 13,165.27 105,322,211 13,313.95 106,511,645 0.67
T 4 1/8 11/15/32
3 アメリカ 国債証券 4.125 2032/11/15 700,000 14,747.46 103,232,232 14,245.67 99,719,754 0.62
T 4 1/2 11/30/24
4 アメリカ 国債証券 4.500 2024/11/30 700,000 14,141.92 98,993,443 13,951.62 97,661,372 0.61
T 3 7/8 12/31/27
5 アメリカ 国債証券 3.875 2027/12/31 600,000 14,030.64 84,183,852 13,872.32 83,233,974 0.52
T 3 5/8 05/31/28
6 アメリカ 国債証券 3.625 2028/05/31 600,000 13,981.54 83,889,263 13,742.61 82,455,718 0.52
T 1 3/8 11/15/31
7 アメリカ 国債証券 1.375 2031/11/15 700,000 11,331.50 79,320,564 11,522.09 80,654,663 0.50
T 1 3/4 12/31/24
8 アメリカ 国債証券 1.750 2024/12/31 600,000 13,284.21 79,705,319 13,431.79 80,590,786 0.50
T 2 3/4 02/15/28
9 アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 600,000 13,057.34 78,344,077 13,230.25 79,381,527 0.50
T 1 5/8 02/15/26
10 アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 600,000 12,864.61 77,187,682 13,080.47 78,482,844 0.49
T 2 7/8 05/15/32
11 アメリカ 国債証券 2.875 2032/05/15 600,000 12,688.40 76,130,405 12,938.40 77,630,416 0.48
T 1 1/4 12/31/26
12 アメリカ 国債証券 1.250 2026/12/31 600,000 12,537.57 75,225,434 12,696.11 76,176,663 0.48
T 1 3/8 12/31/28
13 アメリカ 国債証券 1.375 2028/12/31 600,000 12,087.90 72,527,411 12,204.91 73,229,509 0.46
FRTR 0 3/4
14 フランス 国債証券 0.750 2028/02/25 500,000 14,208.24 71,041,241 14,127.52 70,637,645 0.44
02/25/28
T 4 1/8 06/15/26
15 アメリカ 国債証券 4.125 2026/06/15 500,000 13,932.35 69,661,757 13,940.61 69,703,056 0.43
T 3 7/8 12/31/29
16 アメリカ 国債証券 3.875 2029/12/31 500,000 14,255.59 71,277,999 13,891.05 69,455,257 0.43
T 3 06/30/24
17 アメリカ 国債証券 3.000 2024/06/30 500,000 13,701.62 68,508,115 13,796.33 68,981,687 0.43
T 3 1/2 02/15/33
18 アメリカ 国債証券 3.500 2033/02/15 500,000 13,895.08 69,475,415 13,573.86 67,869,343 0.42
T 1 1/4 11/30/26
19 アメリカ 国債証券 1.250 2026/11/30 500,000 12,528.70 62,643,542 12,714.83 63,574,165 0.40
T 0 3/8 01/31/26
20 アメリカ 国債証券 0.375 2026/01/31 500,000 12,366.81 61,834,067 12,681.79 63,408,967 0.39
T 1 1/2 02/15/30
21 アメリカ 国債証券 1.500 2030/02/15 500,000 11,768.79 58,843,961 12,023.19 60,115,995 0.37
T 1 7/8 02/15/32
22 アメリカ 国債証券 1.875 2032/02/15 500,000 11,647.64 58,238,231 11,960.42 59,802,117 0.37
T 1 5/8 05/15/31
23 アメリカ 国債証券 1.625 2031/05/15 500,000 11,581.56 57,907,832 11,891.03 59,455,198 0.37
T 1 1/8 02/15/31
24 アメリカ 国債証券 1.125 2031/02/15 500,000 11,206.01 56,030,067 11,522.09 57,610,473 0.36
T 1 1/4 08/15/31
25 アメリカ 国債証券 1.250 2031/08/15 500,000 11,133.32 55,666,629 11,471.43 57,357,168 0.36
T 0 7/8 11/15/30
26 アメリカ 国債証券 0.875 2030/11/15 500,000 11,083.41 55,417,074 11,339.95 56,699,769 0.35
FRTR 0 02/25/27
27 フランス 国債証券 - 2027/02/25 400,000 14,057.62 56,230,486 14,006.35 56,025,424 0.35
T 4 3/8 10/31/24
28 アメリカ 国債証券 4.375 2024/10/31 400,000 14,084.19 56,336,787 13,938.40 55,753,635 0.35
T 3 7/8 11/30/27
29 アメリカ 国債証券 3.875 2027/11/30 400,000 14,161.57 56,646,289 13,872.32 55,489,316 0.34
T 3 5/8 05/15/26
30 アメリカ 国債証券 3.625 2026/05/15 400,000 13,923.54 55,694,163 13,745.67 54,982,705 0.34
43/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ ハードウェアおよ 株式 316,987 19,778.41 6,269,499,275 27,606.15 8,750,792,286 5.67
び機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 142,061 33,565.58 4,768,360,122 47,700.01 6,776,312,384 4.39
サービス
一般消費財・サー
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 株式 185,703 12,830.41 2,382,646,120 18,637.64 3,461,066,348 2.24
ビス流通・小売り
半導体・半導体製
NVIDIA CORP
4 アメリカ 株式 49,782 23,822.80 1,185,946,775 65,903.47 3,280,806,792 2.12
造装置
ALPHABET INC-CL A
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 118,923 12,860.90 1,529,456,949 18,689.80 2,222,647,394 1.44
自動車・自動車部
TESLA INC
6 アメリカ 株式 57,652 25,916.64 1,494,146,639 37,560.04 2,165,411,818 1.40
品
META PLATFORMS
7 アメリカ メディア・娯楽 株式 44,786 17,288.69 774,291,638 45,882.91 2,054,912,258 1.33
INC-A
ALPHABET INC-CL C
8 アメリカ メディア・娯楽 株式 108,640 12,831.50 1,394,014,698 18,750.41 2,037,045,596 1.32
UNITEDHEALTH GROUP
ヘルスケア機器・
9 アメリカ 株式 18,480 74,667.32 1,379,852,121 70,895.22 1,310,143,715 0.85
サービス
INC
JPMORGAN CHASE &
10 アメリカ 銀行 株式 58,646 18,590.01 1,090,230,179 22,119.60 1,297,226,219 0.84
CO
BERKSHIRE HATHAWAY
11 アメリカ 金融サービス 株式 25,651 41,702.70 1,069,716,167 49,312.71 1,264,920,470 0.82
INC-CL B
医薬品・バイオテ
JOHNSON & JOHNSON
12 アメリカ クノロジー・ライ 株式 51,050 24,133.42 1,232,011,389 24,596.44 1,255,648,547 0.81
フサイエンス
EXXON MOBIL
13 アメリカ エネルギー 株式 82,590 15,367.78 1,269,225,644 14,683.43 1,212,704,913 0.78
CORPORATION
半導体・半導体製
BROADCOM INC
14 アメリカ 株式 8,443 73,790.79 623,015,705 126,843.39 1,070,938,794 0.69
造装置
VISA INC-CLASS A
15 アメリカ 金融サービス 株式 32,200 28,275.17 910,460,672 33,233.67 1,070,124,415 0.69
SHARES
医薬品・バイオテ
ELI LILLY AND
16 アメリカ クノロジー・ライ 株式 16,407 51,917.23 851,806,037 64,631.92 1,060,416,003 0.68
COMPANY
フサイエンス
PROCTER & GAMBLE
家庭用品・パーソ
17 アメリカ 株式 46,574 19,647.05 915,041,969 22,049.11 1,026,915,607 0.66
ナル用品
CO
一般消費財・サー
HOME DEPOT INC
18 アメリカ 株式 20,126 41,151.92 828,223,610 46,713.22 940,150,444 0.61
ビス流通・小売り
MASTERCARD INC - A
19 アメリカ 金融サービス 株式 16,913 46,113.53 779,918,156 55,395.57 936,905,295 0.60
NESTLE SA-
食品・飲料・タバ
20 スイス 株式 53,664 17,711.32 950,460,569 17,392.31 933,341,460 0.60
コ
REGISTERED
CHEVRONTEXACO CORP
21 アメリカ エネルギー 株式 36,881 24,755.06 912,991,725 22,395.90 825,983,331 0.53
半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
22 オランダ 株式 8,089 80,670.02 652,539,822 101,443.54 820,576,875 0.53
造装置
医薬品・バイオテ
MERCK & CO. INC.
23 アメリカ クノロジー・ライ 株式 50,814 14,592.21 741,488,833 14,990.74 761,739,960 0.49
フサイエンス
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイオテ
ABBVIE INC
24 アメリカ クノロジー・ライ 株式 35,469 20,996.89 744,739,007 21,265.32 754,259,794 0.48
フサイエンス
医薬品・バイオテ
デンマー
NOVO NORDISK A/S-B
25 クノロジー・ライ 株式 33,220 18,539.85 615,893,901 22,034.27 731,978,781 0.47
ク
フサイエンス
LVMH MOET HENNESSY
耐久消費財・アパ
26 フランス 株式 5,528 107,441.37 593,935,936 130,680.41 722,401,361 0.46
LOUIS VUITTON SE レル
食品・飲料・タバ
PEPSICO INC
27 アメリカ 株式 26,683 25,284.03 674,654,027 26,828.00 715,851,542 0.46
コ
COSTCO WHOLESALE
生活必需品流通・
28 アメリカ 株式 8,880 69,448.68 616,704,341 79,411.22 705,171,637 0.45
小売り
CORP
ソフトウェア・
ADOBE INC
29 アメリカ 株式 9,424 45,001.22 424,091,538 74,554.80 702,604,471 0.45
サービス
食品・飲料・タバ
COCA-COLA COMPANY
30 アメリカ 株式 79,572 8,389.65 667,581,455 8,807.80 700,854,707 0.45
コ
TMA日本債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
第352回利付
1 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 397,000,000 100.02 397,089,870 99.49 394,979,270 1.38
国債(10年)
第148回利付
2 日本 国債証券 0.005 2026/06/20 391,000,000 100.14 391,569,260 99.98 390,941,350 1.37
国債(5年)
第146回利付
3 日本 国債証券 0.100 2025/12/20 365,000,000 100.48 366,752,000 100.26 365,956,300 1.28
国債(5年)
第144回利付
4 日本 国債証券 0.100 2025/06/20 330,000,000 100.40 331,333,200 100.23 330,775,500 1.15
国債(5年)
第143回利付
5 日本 国債証券 0.100 2025/03/20 319,000,000 100.35 320,124,550 100.21 319,676,280 1.12
国債(5年)
第147回利付
6 日本 国債証券 0.005 2026/03/20 319,000,000 100.15 319,478,670 100.01 319,041,470 1.11
国債(5年)
第356回利付
7 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 321,000,000 99.63 319,842,800 98.85 317,321,340 1.11
国債(10年)
第142回利付
8 日本 国債証券 0.100 2024/12/20 309,000,000 100.31 309,978,450 100.22 309,682,890 1.08
国債(5年)
第360回利付
9 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 311,000,000 98.90 307,589,760 97.98 304,736,460 1.06
国債(10年)
第355回利付
10 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 303,000,000 99.51 301,528,820 99.01 300,015,450 1.05
国債(10年)
第357回利付
11 日本 国債証券 0.100 2029/12/20 299,000,000 99.37 297,128,780 98.68 295,065,160 1.03
国債(10年)
第354回利付
12 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 297,000,000 99.65 295,960,500 99.19 294,606,180 1.03
国債(10年)
第358回利付
13 日本 国債証券 0.100 2030/03/20 295,000,000 99.26 292,823,250 98.50 290,595,650 1.01
国債(10年)
第348回利付
14 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 290,000,000 100.16 290,490,100 100.08 290,237,800 1.01
国債(10年)
第359回利付
15 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 287,000,000 99.09 284,393,460 98.28 282,080,820 0.98
国債(10年)
45/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第363回利付
16 日本 国債証券 0.100 2031/06/20 287,000,000 98.36 282,295,470 97.29 279,242,390 0.97
国債(10年)
第150回利付
17 日本 国債証券 0.005 2026/12/20 279,000,000 99.90 278,727,020 99.91 278,762,850 0.97
国債(5年)
第364回利付
18 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 284,000,000 98.29 279,147,210 97.06 275,656,080 0.96
国債(10年)
第365回利付
19 日本 国債証券 0.100 2031/12/20 284,000,000 98.15 278,760,610 96.85 275,076,720 0.96
国債(10年)
第145回利付
20 日本 国債証券 0.100 2025/09/20 272,000,000 100.40 273,089,870 100.24 272,666,400 0.95
国債(5年)
第361回利付
21 日本 国債証券 0.100 2030/12/20 276,000,000 98.81 272,722,720 97.77 269,864,520 0.94
国債(10年)
第366回利付
22 日本 国債証券 0.200 2032/03/20 274,000,000 99.27 272,006,320 97.47 267,084,240 0.93
国債(10年)
第149回利付
23 日本 国債証券 0.005 2026/09/20 265,000,000 100.08 265,222,500 99.95 264,872,800 0.92
国債(5年)
第353回利付
24 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 266,000,000 99.65 265,071,810 99.36 264,300,260 0.92
国債(10年)
第349回利付
25 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 264,000,000 100.12 264,327,180 99.95 263,883,840 0.92
国債(10年)
第351回利付
26 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 264,000,000 100.02 264,064,920 99.66 263,102,400 0.92
国債(10年)
第151回利付
27 日本 国債証券 0.005 2027/03/20 259,000,000 99.66 258,119,400 99.85 258,621,860 0.90
国債(5年)
第350回利付
28 日本 国債証券 0.100 2028/03/20 252,000,000 100.07 252,176,400 99.81 251,533,800 0.88
国債(10年)
第141回利付
29 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 250,000,000 100.28 250,706,400 100.21 250,540,000 0.87
国債(5年)
第370回利付
30 日本 国債証券 0.500 2033/03/20 252,000,000 100.89 254,247,920 99.27 250,160,400 0.87
国債(10年)
b. 投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.06
鉱業 0.30
建設業 1.80
食料品 2.99
繊維製品 0.40
パルプ・紙 0.15
化学 5.38
医薬品 4.52
石油・石炭製品 0.38
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.60
鉄鋼 0.88
非鉄金属 0.60
金属製品 0.49
機械 4.92
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電気機器 16.27
輸送用機器 7.34
精密機器 2.31
その他製品 2.09
電気・ガス業 1.18
陸運業 2.56
海運業 0.56
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.38
卸売業 6.25
小売業 3.96
銀行業 5.96
証券、商品先物取引業 0.68
保険業 2.06
その他金融業 1.06
不動産業 1.64
サービス業 4.35
合 計 90.58
TMA外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 98.88
合 計 98.88
TMA外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 4.94
素材 4.16
資本財 6.61
商業・専門サービス 1.57
運輸 1.88
自動車・自動車部品 2.31
耐久消費財・アパレル 1.72
消費者サービス 2.18
メディア・娯楽 6.03
一般消費財・サービス流通・小
4.47
売り
生活必需品流通・小売り 1.72
食品・飲料・タバコ 3.92
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.60
医薬品・バイオテクノロジー・
8.30
ライフサイエンス
銀行 5.45
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金融サービス 6.70
保険 3.00
ソフトウェア・サービス 9.50
テクノロジー・ハードウェアお
7.04
よび機器
電気通信サービス 1.16
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 6.31
不動産管理・開発 0.38
投資証券 - 2.03
合 計 100.60
TMA日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 90.31
地方債証券 4.80
特殊債券 0.70
社債券 4.31
合 計 100.13
②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 帳簿価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(%)
株価指数先
日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 214 4,854,385,400.00 4,979,780,000 9.14
物取引
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国株式インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数 Chicago
アメリ
先物取引
S&P 500 EMIN
Mercantile 買建 47 米ドル 10,572,337.50 10,825,275.00 1,526,039,016 0.99
カ
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 42 ユーロ 1,832,890.00 1,887,900.00 293,285,265 0.19
ICE
Futures
イギリ
FTSE 100 IDX
買建 13 英ポンド 970,695.00 998,985.00 181,016,082 0.11
ス
Europe
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2020年 1月27日) 4 4 1.0509 1.0509
第2計算期間末 (2021年 1月25日) 153 153 1.1305 1.1305
第3計算期間末 (2022年 1月25日) 735 735 1.2250 1.2250
第4計算期間末 (2023年 1月25日) 1,888 1,888 1.2592 1.2592
2022 年 7月末日 1,319 ― 1.2677 ―
8 月末日 1,408 ― 1.2722 ―
9 月末日 1,486 ― 1.2272 ―
10 月末日 1,629 ― 1.2834 ―
11 月末日 1,771 ― 1.2776 ―
12 月末日 1,785 ― 1.2251 ―
2023 年 1月末日 1,897 ― 1.2553 ―
2 月末日 1,991 ― 1.2776 ―
3 月末日 2,105 ― 1.2885 ―
4 月末日 2,207 ― 1.3115 ―
5 月末日 2,343 ― 1.3464 ―
6 月末日 2,665 ― 1.4148 ―
7 月末日 2,821 ― 1.4176 ―
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2020年 1月27日) 2 2 1.0527 1.0527
第2計算期間末 (2021年 1月25日) 51 51 1.1351 1.1351
第3計算期間末 (2022年 1月25日) 366 366 1.2333 1.2333
第4計算期間末 (2023年 1月25日) 964 964 1.2715 1.2715
2022 年 7月末日 696 ― 1.2780 ―
8 月末日 726 ― 1.2830 ―
9 月末日 736 ― 1.2356 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 月末日 809 ― 1.2959 ―
11 月末日 906 ― 1.2902 ―
12 月末日 917 ― 1.2352 ―
2023 年 1月末日 972 ― 1.2678 ―
2 月末日 1,030 ― 1.2909 ―
3 月末日 1,110 ― 1.3015 ―
4 月末日 1,165 ― 1.3260 ―
5 月末日 1,248 ― 1.3635 ―
6 月末日 1,438 ― 1.4368 ―
7 月末日 1,508 ― 1.4414 ―
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2020年 1月27日) 1 1 1.0565 1.0565
第2計算期間末 (2021年 1月25日) 44 44 1.1445 1.1445
第3計算期間末 (2022年 1月25日) 233 233 1.2487 1.2487
第4計算期間末 (2023年 1月25日) 593 593 1.2904 1.2904
2022 年 7月末日 413 ― 1.2960 ―
8 月末日 441 ― 1.3014 ―
9 月末日 453 ― 1.2522 ―
10 月末日 502 ― 1.3152 ―
11 月末日 551 ― 1.3096 ―
12 月末日 557 ― 1.2527 ―
2023 年 1月末日 593 ― 1.2868 ―
2 月末日 630 ― 1.3106 ―
3 月末日 684 ― 1.3211 ―
4 月末日 730 ― 1.3466 ―
5 月末日 785 ― 1.3858 ―
6 月末日 884 ― 1.4624 ―
7 月末日 921 ― 1.4680 ―
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2020年 1月27日) 1 1 1.0584 1.0584
第2計算期間末 (2021年 1月25日) 79 79 1.1490 1.1490
第3計算期間末 (2022年 1月25日) 463 463 1.2579 1.2579
第4計算期間末 (2023年 1月25日) 978 978 1.3059 1.3059
2022 年 7月末日 720 ― 1.3095 ―
8 月末日 754 ― 1.3156 ―
9 月末日 766 ― 1.2637 ―
10 月末日 834 ― 1.3311 ―
11 月末日 888 ― 1.3256 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12 月末日 915 ― 1.2659 ―
2023 年 1月末日 984 ― 1.3026 ―
2 月末日 1,050 ― 1.3272 ―
3 月末日 1,136 ― 1.3375 ―
4 月末日 1,182 ― 1.3647 ―
5 月末日 1,250 ― 1.4066 ―
6 月末日 1,432 ― 1.4885 ―
7 月末日 1,482 ― 1.4961 ―
②【分配の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 5.1
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 7.6
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 8.4
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 2.8
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 12.5
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 5.3
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 7.8
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 8.7
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 3.1
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 13.1
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 5.7
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 8.3
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 9.1
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 3.3
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 13.5
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 5.8
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 8.6
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 9.5
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 3.8
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 14.2
(4) 【設定及び解約の実績】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 4,514,529 ― 4,514,529
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 147,556,612 16,408,441 135,662,700
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 541,037,240 76,037,177 600,662,763
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 1,013,766,234 114,944,473 1,499,484,524
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 509,450,681 64,436,341 1,944,498,864
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 2,051,072 ― 2,051,072
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 47,146,627 3,465,092 45,732,607
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 271,763,387 20,016,066 297,479,928
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 527,211,069 65,733,276 758,957,721
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 306,268,440 44,618,156 1,020,608,005
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 1,075,709 ― 1,075,709
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 42,994,246 5,274,240 38,795,715
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 173,994,786 26,139,658 186,650,843
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 329,859,329 56,692,136 459,818,036
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 208,263,400 45,775,500 622,305,936
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2019 年 9月20日~2020年 1月27日 1,503,582 ― 1,503,582
第2計算期間 2020 年 1月28日~2021年 1月25日 88,824,986 20,986,846 69,341,722
第3計算期間 2021 年 1月26日~2022年 1月25日 434,498,332 135,257,180 368,582,874
第4計算期間 2022 年 1月26日~2023年 1月25日 524,519,145 144,133,313 748,968,706
第5中間計算期間 2023 年 1月26日~2023年 7月25日 372,099,574 140,414,153 980,654,127
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
は、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は信託設定日以降、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社
サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g. 上記にかかわらず、 取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます(本書において、同じ。)。)
における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を
制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に
受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
受益証券 す。
原則として、上場されている取引所における計算日(外国株式の場
株式
合は、計算時に知り得る直近の日)の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
公社債等 b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除
く)
c.価格情報会社の提供する価額
国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日
の清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
先物取引 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計
算日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するもの
とします。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2019年9月20日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了(繰上償
還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算
して5営業日まで)から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第4期計算期間(2022年1月26日から
2023年1月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
[2022年 1月25日現在] [2023年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
735,770,006 1,888,079,937
親投資信託受益証券
1,075,468 3,700,657
未収入金
736,845,474 1,891,780,594
流動資産合計
736,845,474 1,891,780,594
資産合計
負債の部
流動負債
65,819 1,007,806
未払解約金
66,341 177,088
未払受託者報酬
862,367 2,302,038
未払委託者報酬
33,076 88,462
その他未払費用
1,027,603 3,575,394
流動負債合計
1,027,603 3,575,394
負債合計
純資産の部
元本等
600,662,763 1,499,484,524
元本
※1 ※1
剰余金
135,155,108 388,720,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)
17,826,532 39,154,953
(分配準備積立金)
735,817,871 1,888,205,200
元本等合計
735,817,871 1,888,205,200
純資産合計
736,845,474 1,891,780,594
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
営業収益
15,159,190 29,082,125
有価証券売買等損益
15,159,190 29,082,125
営業収益合計
営業費用
97,094 280,502
受託者報酬
1,262,052 3,646,359
委託者報酬
48,360 140,080
その他費用
1,407,506 4,066,941
営業費用合計
13,751,684 25,015,184
営業利益又は営業損失(△)
13,751,684 25,015,184
経常利益又は経常損失(△)
13,751,684 25,015,184
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,341,096 1,562,544
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
17,699,017 135,155,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)
121,597,317 256,991,239
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
121,597,317 256,991,239
少額
13,551,814 26,878,311
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
13,551,814 26,878,311
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
分配金
※1 ※1
135,155,108 388,720,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記
を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 135,662,700 円 600,662,763 円
期中追加設定元本額 541,037,240 円 1,013,766,234 円
期中一部解約元本額 76,037,177 円 114,944,473 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 600,662,763 口 1,499,484,524 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
(5,445,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (17,980,966円)、解約に伴う当期純利益金額分
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
欠損金を補填した額(3,965,524円)、投資信託約 越欠損金を補填した額(5,471,674円)、投資信託
款に規定される収益調整金(117,328,576円)及び 約款に規定される収益調整金(349,565,723円)及
分配準備積立金(8,415,944円)より、分配対象額 び分配準備積立金(15,702,313円)より、分配対
は135,155,108円(1万口当たり2,250.07円)であ 象額は388,720,676円(1万口当たり2,592.34円)
りますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第3期(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,858,929 円
合計 8,858,929 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第4期(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 30,963,711 円
合計 30,963,711 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2250 円 1 口当たり純資産額 1.2592 円
(1万口当たり純資産額 12,250 円) (1万口当たり純資産額 12,592 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
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親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 324,325,891 576,781,164
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 110,052,574 187,089,375
TMA外国株式インデックスマザーファンド 137,808,850 571,093,655
TMA日本債券インデックスマザーファンド 448,775,451 553,115,743
親投資信託受益証券 合計 1,020,962,766 1,888,079,937
合計 1,020,962,766 1,888,079,937
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
[2022年 1月25日現在] [2023年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
366,844,977 964,916,821
親投資信託受益証券
1,442,020 1,711,552
未収入金
368,286,997 966,628,373
流動資産合計
368,286,997 966,628,373
資産合計
負債の部
流動負債
961,244 343,039
未払解約金
31,599 89,989
未払受託者報酬
410,682 1,169,782
未払委託者報酬
15,698 44,895
その他未払費用
1,419,223 1,647,705
流動負債合計
1,419,223 1,647,705
負債合計
純資産の部
元本等
297,479,928 758,957,721
元本
※1 ※1
剰余金
69,387,846 206,022,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,535,571 18,740,074
(分配準備積立金)
366,867,774 964,980,668
元本等合計
366,867,774 964,980,668
純資産合計
368,286,997 966,628,373
負債純資産合計
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
営業収益
5,184,965 16,133,435
有価証券売買等損益
5,184,965 16,133,435
営業収益合計
営業費用
44,680 144,467
受託者報酬
580,715 1,877,960
委託者報酬
22,157 72,041
その他費用
647,552 2,094,468
営業費用合計
4,537,413 14,038,967
営業利益又は営業損失(△)
4,537,413 14,038,967
経常利益又は経常損失(△)
4,537,413 14,038,967
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
933,065 1,051,269
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,180,404 69,387,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)
63,323,028 139,746,400
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
63,323,028 139,746,400
少額
3,719,934 16,098,997
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
3,719,934 16,098,997
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
分配金
※1 ※1
69,387,846 206,022,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記
を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 45,732,607 円 297,479,928 円
期中追加設定元本額 271,763,387 円 527,211,069 円
期中一部解約元本額 20,016,066 円 65,733,276 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 297,479,928 口 758,957,721 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
(2,440,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (9,602,509円)、解約に伴う当期純利益金額分配
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額(1,164,006円)、投資信託約 欠損金を補填した額(3,385,189円)、投資信託約
款に規定される収益調整金(62,852,275円)及び 款に規定される収益調整金(187,282,873円)及び
分配準備積立金(2,931,223円)より、分配対象額 分配準備積立金(5,752,376円)より、分配対象額
は69,387,846円(1万口当たり2,332.49円)であ は206,022,947円(1万口当たり2,714.52円)であ
りますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第3期(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 3,433,951 円
合計 3,433,951 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第4期(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 16,875,262 円
合計 16,875,262 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2333 円 1 口当たり純資産額 1.2715 円
(1万口当たり純資産額 12,333 円) (1万口当たり純資産額 12,715 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 176,536,831 313,953,100
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 56,161,429 95,474,429
TMA外国株式インデックスマザーファンド 75,014,168 310,866,213
TMA日本債券インデックスマザーファンド 198,477,144 244,623,079
親投資信託受益証券 合計 506,189,572 964,916,821
合計 506,189,572 964,916,821
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
[2022年 1月25日現在] [2023年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
233,059,604 593,301,979
親投資信託受益証券
1,567,337 856,206
未収入金
234,626,941 594,158,185
流動資産合計
234,626,941 594,158,185
資産合計
負債の部
流動負債
1,255,090 23,859
未払解約金
20,524 54,758
未払受託者報酬
266,785 711,814
未払委託者報酬
10,167 27,280
その他未払費用
1,552,566 817,711
流動負債合計
1,552,566 817,711
負債合計
純資産の部
元本等
186,650,843 459,818,036
元本
※1 ※1
剰余金
46,423,532 133,522,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,698,504 13,102,298
(分配準備積立金)
233,074,375 593,340,474
元本等合計
233,074,375 593,340,474
純資産合計
234,626,941 594,158,185
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
営業収益
4,063,668 11,482,548
有価証券売買等損益
4,063,668 11,482,548
営業収益合計
営業費用
29,235 88,695
受託者報酬
380,025 1,152,978
委託者報酬
14,432 44,151
その他費用
423,692 1,285,824
営業費用合計
3,639,976 10,196,724
営業利益又は営業損失(△)
3,639,976 10,196,724
経常利益又は経常損失(△)
3,639,976 10,196,724
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,559,629 977,744
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,604,405 46,423,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)
44,036,130 92,577,140
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
44,036,130 92,577,140
少額
5,297,350 14,697,214
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
5,297,350 14,697,214
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
分配金
※1 ※1
46,423,532 133,522,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記
を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 38,795,715 円 186,650,843 円
期中追加設定元本額 173,994,786 円 329,859,329 円
期中一部解約元本額 26,139,658 円 56,692,136 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 186,650,843 口 459,818,036 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,611,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (6,186,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額(469,105円)、投資信託約款 欠損金を補填した額(3,032,812円)、投資信託約
に規定される収益調整金(41,725,028円)及び分 款に規定される収益調整金(120,420,140円)及び
配準備積立金(2,618,157円)より、分配対象額は 分配準備積立金(3,883,318円)より、分配対象額
46,423,532円(1万口当たり2,487.16円)であり は133,522,438円(1万口当たり2,903.77円)であ
ますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第3期(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,815,577 円
合計 1,815,577 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第4期(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 11,609,304 円
合計 11,609,304 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2487 円 1 口当たり純資産額 1.2904 円
(1万口当たり純資産額 12,487 円) (1万口当たり純資産額 12,904 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 111,856,787 198,926,110
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 34,507,253 58,662,330
TMA外国株式インデックスマザーファンド 47,531,242 196,974,219
TMA日本債券インデックスマザーファンド 112,567,400 138,739,320
親投資信託受益証券 合計 306,462,682 593,301,979
合計 306,462,682 593,301,979
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
[2022年 1月25日現在] [2023年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
463,624,016 978,021,736
親投資信託受益証券
4,318,123 2,024,175
未収入金
467,942,139 980,045,911
流動資産合計
467,942,139 980,045,911
資産合計
負債の部
流動負債
3,651,878 635,301
未払解約金
43,758 91,339
未払受託者報酬
568,739 1,187,337
未払委託者報酬
21,781 45,571
その他未払費用
4,286,156 1,959,548
流動負債合計
4,286,156 1,959,548
負債合計
純資産の部
元本等
368,582,874 748,968,706
元本
※1 ※1
剰余金
95,073,109 229,117,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,987,447 23,609,226
(分配準備積立金)
463,655,983 978,086,363
元本等合計
463,655,983 978,086,363
純資産合計
467,942,139 980,045,911
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
営業収益
10,793,928 25,459,223
有価証券売買等損益
10,793,928 25,459,223
営業収益合計
営業費用
62,439 154,126
受託者報酬
811,492 2,003,578
委託者報酬
31,025 76,878
その他費用
904,956 2,234,582
営業費用合計
9,888,972 23,224,641
営業利益又は営業損失(△)
9,888,972 23,224,641
経常利益又は経常損失(△)
9,888,972 23,224,641
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,281,337 3,572,724
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
10,333,524 95,073,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)
110,827,627 152,839,227
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
110,827,627 152,839,227
少額
28,695,677 38,446,596
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
28,695,677 38,446,596
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
分配金
※1 ※1
95,073,109 229,117,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記
を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 69,341,722 円 368,582,874 円
期中追加設定元本額 434,498,332 円 524,519,145 円
期中一部解約元本額 135,257,180 円 144,133,313 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 368,582,874 口 748,968,706 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
(3,331,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (11,421,806円)、解約に伴う当期純利益金額分
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定 越欠損金を補填した額(7,685,676円)、投資信託
される収益調整金(89,085,662円)及び分配準備 約款に規定される収益調整金(205,508,431円)及
積立金(2,655,691円)より、分配対象額は び分配準備積立金(4,501,744円)より、分配対象
95,073,109円(1万口当たり2,579.40円)であり 額は229,117,657円(1万口当たり3,059.09円)で
ますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区 分
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第3期(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,583,349 円
合計 2,583,349 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第4期(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 23,440,334 円
合計 23,440,334 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2579 円 1 口当たり純資産額 1.3059 円
(1万口当たり純資産額 12,579 円) (1万口当たり純資産額 13,059 円)
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 195,274,138 347,275,527
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 56,800,810 96,561,377
TMA外国株式インデックスマザーファンド 82,980,639 343,880,066
TMA日本債券インデックスマザーファンド 154,405,490 190,304,766
親投資信託受益証券 合計 489,461,077 978,021,736
合計 489,461,077 978,021,736
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ご参考)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上
ターゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065は、「TMA日本株
TOPIXマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式イ
ンデックスマザーファンド」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券で
す。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA日本株TOPIXマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,684,192,024 1,078,615,211
株式 ※2 37,625,910,930 41,363,773,320
派生商品評価勘定 ― 33,155,700
未収配当金 53,245,514 67,065,375
前払金 50,585,000 ―
流動資産合計
39,413,933,468 42,542,609,606
資産合計
39,413,933,468 42,542,609,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 82,000,700 ―
前受金 ― 29,504,000
未払解約金 57,624,581 92,999,979
未払利息 1,781 523
流動負債合計
139,627,062 122,504,502
負債合計
139,627,062 122,504,502
純資産の部
元本等
元本 ※1 23,726,938,838 23,852,460,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 15,547,367,568 18,567,644,189
元本等合計
39,274,306,406 42,420,105,104
純資産合計
39,274,306,406 42,420,105,104
負債純資産合計
39,413,933,468 42,542,609,606
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
23,205,064,108 円 23,726,938,838 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 10,647,555,407 円 5,866,161,102 円
同期中における一部解約元本額 10,125,680,677 円 5,740,639,025 円
同期末における元本額 23,726,938,838 円 23,852,460,915 円
元本の内訳*
円資産バランスファンド2018-09<適格機
97,698,496 円 36,060,550 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-05<適格機
356,829,745 円 131,700,571 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-09<適格機
263,486,331 円 97,231,433 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-12<適格機
362,049,570 円 133,598,486 円
関投資家限定>
東京海上セレクション・日本株TOPIX 15,780,191,330 円 16,706,542,164 円
東京海上・円資産インデックスバランス
10,832,087 円 7,844,364 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
137,306,023 円 324,325,891 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
70,755,058 円 176,536,831 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
46,416,303 円 111,856,787 円
2055
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
98,180,784 円 195,274,138 円
2065
TMA日本株式インデックスVA<適格機
609,512,309 円 777,803,719 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
199,901,079 円 269,737,004 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,325,201,502 円 1,771,350,438 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・TOPIXインデックスファン
4,071,292,052 円 2,895,680,866 円
ド<適格機関投資家限定>
円資産バランスオープン<適格機関投資家
223,319,366 円 82,378,826 円
限定>
円資産インデックスバランス<円奏会ベー
73,966,803 円 134,538,847 円
シック>(適格機関投資家専用)
計 23,726,938,838 円 23,852,460,915 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 23,726,938,838 口 23,852,460,915 口
数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、 代用有価証券として、
担保に供している資産 担保に供している資産
は次のとおりでありま は次のとおりでありま
す。 す。
株式 株式
873,030,000 円 860,160,000 円
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
先物取引が含まれております。当
該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,620,082,033円
合計 △1,620,082,033円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,108,736,452 円
合計 1,108,736,452 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3
月23日から2023年1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2022年1月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 1,727,945,000 ― 1,646,040,000 △81,905,000
東証株価指数先物 1,727,945,000 ― 1,646,040,000 △81,905,000
合 計 1,727,945,000 ― 1,646,040,000 △81,905,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年1月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 1,015,921,000 ― 1,049,135,000 33,214,000
東証株価指数先物 1,015,921,000 ― 1,049,135,000 33,214,000
合 計 1,015,921,000 ― 1,049,135,000 33,214,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.6553 円 1 口当たり純資産額 1.7784 円
(1万口当たり純資産額 16,553 円) (1万口当たり純資産額 17,784 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
ニッスイ 20,500 531.00 10,885,500
マルハニチロ 3,300 2,432.00 8,025,600
サカタのタネ 2,600 4,055.00 10,543,000
ホクト 2,600 1,881.00 4,890,600
INPEX 73,900 1,472.00 108,780,800
石油資源開発 2,900 4,275.00 12,397,500
K&Oエナジーグループ 3,000 2,010.00 6,030,000
ショーボンドホールディングス 2,600 5,360.00 13,936,000
ミライト・ワン 5,900 1,579.00 9,316,100
ベステラ 4,900 981.00 4,806,900
安藤・間 12,900 860.00 11,094,000
東急建設 10,700 658.00 7,040,600
コムシスホールディングス 7,100 2,411.00 17,118,100
東建コーポレーション 800 7,840.00 6,272,000
ヤマウラ 4,800 1,055.00 5,064,000
オリエンタル白石 21,700 308.00 6,683,600
大成建設 13,700 4,470.00 61,239,000
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大林組 47,500 992.00 47,120,000
清水建設 44,500 717.00 31,906,500
長谷工コーポレーション 14,300 1,486.00 21,249,800
鹿島建設 33,900 1,566.00 53,087,400
西松建設 3,300 4,045.00 13,348,500
三井住友建設 13,600 418.00 5,684,800
奥村組 2,700 3,015.00 8,140,500
東鉄工業 2,900 2,669.00 7,740,100
戸田建設 19,900 706.00 14,049,400
熊谷組 2,700 2,650.00 7,155,000
東亜建設工業 2,800 2,474.00 6,927,200
五洋建設 20,900 644.00 13,459,600
住友林業 11,400 2,400.00 27,360,000
日本基礎技術 5,800 530.00 3,074,000
大和ハウス工業 39,400 3,117.00 122,809,800
積水ハウス 46,300 2,499.50 115,726,850
北陸電気工事 4,800 689.00 3,307,200
中電工 2,400 2,109.00 5,061,600
関電工 7,000 859.00 6,013,000
きんでん 7,900 1,420.00 11,218,000
日本電設工業 4,400 1,609.00 7,079,600
エクシオグループ 6,700 2,319.00 15,537,300
新日本空調 2,800 1,918.00 5,370,400
九電工 2,800 3,350.00 9,380,000
三機工業 4,200 1,533.00 6,438,600
日揮ホールディングス 15,800 1,714.00 27,081,200
中外炉工業 2,200 1,711.00 3,764,200
ヤマト 6,500 729.00 4,738,500
高砂熱学工業 4,900 1,820.00 8,918,000
三晃金属工業 1,400 3,490.00 4,886,000
大氣社 2,400 3,505.00 8,412,000
日比谷総合設備 3,600 1,981.00 7,131,600
インフロニア・ホールディングス 16,200 1,035.00 16,767,000
レイズネクスト 5,700 1,315.00 7,495,500
ニップン 4,000 1,607.00 6,428,000
日清製粉グループ本社 16,000 1,620.00 25,920,000
鳥越製粉 6,000 588.00 3,528,000
日本甜菜製糖 1,500 1,653.00 2,479,500
DM三井製糖ホールディングス 3,700 2,001.00 7,403,700
森永製菓 3,400 3,790.00 12,886,000
江崎グリコ 4,100 3,545.00 14,534,500
山崎製パン 11,500 1,508.00 17,342,000
亀田製菓 1,900 4,290.00 8,151,000
寿スピリッツ 1,700 8,480.00 14,416,000
カルビー 7,600 2,929.00 22,260,400
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森永乳業 2,800 4,745.00 13,286,000
ヤクルト本社 10,300 9,310.00 95,893,000
明治ホールディングス 8,800 6,700.00 58,960,000
雪印メグミルク 2,900 1,783.00 5,170,700
プリマハム 2,400 2,148.00 5,155,200
日本ハム 4,800 3,780.00 18,144,000
丸大食品 3,000 1,461.00 4,383,000
S Foods 2,400 2,861.00 6,866,400
伊藤ハム米久ホールディングス 10,600 705.00 7,473,000
サッポロホールディングス 5,200 3,070.00 15,964,000
アサヒグループホールディングス 32,200 4,296.00 138,331,200
キリンホールディングス 62,800 1,994.50 125,254,600
宝ホールディングス 11,600 1,051.00 12,191,600
オエノンホールディングス 11,800 255.00 3,009,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
9,500 1,348.00 12,806,000
ディングス
サントリー食品インターナショナル 9,400 4,360.00 40,984,000
ダイドーグループホールディングス 1,200 4,760.00 5,712,000
伊藤園 4,900 4,155.00 20,359,500
キーコーヒー 3,700 2,099.00 7,766,300
ユニカフェ 3,600 896.00 3,225,600
ジャパンフーズ 3,800 1,077.00 4,092,600
日清オイリオグループ 2,000 3,140.00 6,280,000
不二製油グループ本社 3,100 2,019.00 6,258,900
J-オイルミルズ 4,400 1,557.00 6,850,800
キッコーマン 9,800 6,840.00 67,032,000
味の素 34,100 4,262.00 145,334,200
キユーピー 8,300 2,213.00 18,367,900
ハウス食品グループ本社 5,000 2,737.00 13,685,000
カゴメ 5,600 3,075.00 17,220,000
アリアケジャパン 1,800 4,240.00 7,632,000
ニチレイ 6,500 2,685.00 17,452,500
東洋水産 7,500 5,150.00 38,625,000
日清食品ホールディングス 5,200 10,090.00 52,468,000
フジッコ 3,600 1,893.00 6,814,800
ロック・フィールド 3,300 1,569.00 5,177,700
日本たばこ産業 92,700 2,675.50 248,018,850
ユーグレナ 13,600 999.00 13,586,400
片倉工業 2,400 1,756.00 4,214,400
グンゼ 1,300 4,175.00 5,427,500
東洋紡 5,900 1,014.00 5,982,600
倉敷紡績 3,000 2,205.00 6,615,000
日本毛織 6,400 959.00 6,137,600
帝国繊維 2,300 1,534.00 3,528,200
帝人 13,800 1,300.00 17,940,000
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東レ 93,900 783.90 73,608,210
日本フエルト 8,000 410.00 3,280,000
セーレン 3,700 2,308.00 8,539,600
小松マテーレ 6,100 764.00 4,660,400
ワコールホールディングス 3,500 2,397.00 8,389,500
ホギメディカル 2,300 3,570.00 8,211,000
TSIホールディングス 11,000 492.00 5,412,000
ゴールドウイン 2,400 9,670.00 23,208,000
デサント 3,400 3,195.00 10,863,000
特種東海製紙 1,600 2,870.00 4,592,000
王子ホールディングス 54,400 529.00 28,777,600
日本製紙 6,500 935.00 6,077,500
三菱製紙 1,800 281.00 505,800
北越コーポレーション 13,500 830.00 11,205,000
大王製紙 6,900 985.00 6,796,500
レンゴー 9,700 910.00 8,827,000
ザ・パック 1,900 2,530.00 4,807,000
クラレ 21,100 1,051.00 22,176,100
旭化成 92,700 952.70 88,315,290
共和レザー 5,800 517.00 2,998,600
レゾナック・ホールディングス 12,600 2,225.00 28,035,000
住友化学 108,100 491.00 53,077,100
日産化学 7,000 6,000.00 42,000,000
クレハ 1,000 8,510.00 8,510,000
石原産業 5,000 1,097.00 5,485,000
片倉コープアグリ 3,300 1,732.00 5,715,600
日本曹達 1,900 4,085.00 7,761,500
東ソー 19,300 1,622.00 31,304,600
トクヤマ 3,000 1,837.00 5,511,000
セントラル硝子 2,900 2,798.00 8,114,200
東亞合成 8,600 1,175.00 10,105,000
大阪ソーダ 1,900 4,180.00 7,942,000
デンカ 5,100 2,652.00 13,525,200
信越化学工業 24,900 17,475.00 435,127,500
堺化学工業 2,400 1,813.00 4,351,200
エア・ウォーター 13,600 1,557.00 21,175,200
日本酸素ホールディングス 13,200 2,096.00 27,667,200
日本パーカライジング 7,500 951.00 7,132,500
ステラ ケミファ 2,000 2,567.00 5,134,000
日本触媒 1,700 5,390.00 9,163,000
カネカ 3,300 3,340.00 11,022,000
三菱瓦斯化学 12,000 1,851.00 22,212,000
三井化学 12,200 3,055.00 37,271,000
JSR 14,800 2,946.00 43,600,800
東京応化工業 2,300 6,480.00 14,904,000
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三菱ケミカルグループ 96,500 731.50 70,589,750
KHネオケム 3,700 2,770.00 10,249,000
ダイセル 20,700 947.00 19,602,900
住友ベークライト 1,900 4,245.00 8,065,500
積水化学工業 29,500 1,919.00 56,610,500
日本ゼオン 11,900 1,320.00 15,708,000
アイカ工業 3,900 3,065.00 11,953,500
UBE 6,000 1,988.00 11,928,000
旭有機材 2,700 2,918.00 7,878,600
タイガースポリマー 7,200 405.00 2,916,000
ミライアル 3,000 1,543.00 4,629,000
日本化薬 9,000 1,181.00 10,629,000
ADEKA 6,600 2,136.00 14,097,600
日油 4,200 5,440.00 22,848,000
ハリマ化成グループ 4,700 837.00 3,933,900
花王 34,800 5,230.00 182,004,000
ニイタカ 2,300 1,966.00 4,521,800
三洋化成工業 1,100 4,180.00 4,598,000
日本ペイントホールディングス 62,600 1,194.00 74,744,400
関西ペイント 14,600 1,709.00 24,951,400
中国塗料 6,900 1,006.00 6,941,400
太陽ホールディングス 3,100 2,356.00 7,303,600
DIC 4,500 2,375.00 10,687,500
サカタインクス 6,600 1,071.00 7,068,600
東洋インキSCホールディングス 3,300 1,828.00 6,032,400
富士フイルムホールディングス 27,700 6,920.00 191,684,000
資生堂 29,800 6,484.00 193,223,200
ライオン 16,400 1,422.00 23,320,800
高砂香料工業 2,100 2,545.00 5,344,500
マンダム 4,100 1,420.00 5,822,000
ミルボン 1,700 5,590.00 9,503,000
ファンケル 6,600 2,656.00 17,529,600
コーセー 2,900 14,130.00 40,977,000
コタ 3,700 1,702.00 6,297,400
ポーラ・オルビスホールディングス 6,100 1,789.00 10,912,900
ノエビアホールディングス 1,000 5,610.00 5,610,000
エステー 3,300 1,582.00 5,220,600
長谷川香料 2,900 3,080.00 8,932,000
小林製薬 4,200 9,170.00 38,514,000
荒川化学工業 4,500 995.00 4,477,500
メック 2,700 2,475.00 6,682,500
タカラバイオ 4,900 1,745.00 8,550,500
JCU 2,700 3,185.00 8,599,500
デクセリアルズ 5,200 2,769.00 14,398,800
アース製薬 1,200 5,000.00 6,000,000
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大成ラミック 1,700 3,000.00 5,100,000
クミアイ化学工業 8,600 860.00 7,396,000
日本農薬 8,800 697.00 6,133,600
日東電工 10,200 8,110.00 82,722,000
レック 6,400 998.00 6,387,200
前澤化成工業 4,200 1,372.00 5,762,400
エフピコ 2,600 3,445.00 8,957,000
天馬 2,500 2,201.00 5,502,500
信越ポリマー 5,000 1,235.00 6,175,000
ニフコ 5,300 3,315.00 17,569,500
バルカー 1,800 2,775.00 4,995,000
ユニ・チャーム 29,600 4,930.00 145,928,000
協和キリン 16,500 2,930.00 48,345,000
武田薬品工業 127,700 4,220.00 538,894,000
アステラス製薬 138,000 1,977.50 272,895,000
住友ファーマ 11,100 897.00 9,956,700
塩野義製薬 19,200 6,296.00 120,883,200
日本新薬 3,700 6,760.00 25,012,000
中外製薬 44,500 3,463.00 154,103,500
科研製薬 1,900 3,815.00 7,248,500
エーザイ 18,000 8,316.00 149,688,000
ロート製薬 16,200 2,332.00 37,778,400
小野薬品工業 29,200 2,921.50 85,307,800
久光製薬 4,100 3,965.00 16,256,500
持田製薬 1,900 3,450.00 6,555,000
参天製薬 26,800 1,022.00 27,389,600
ツムラ 4,300 2,753.00 11,837,900
キッセイ薬品工業 1,900 2,553.00 4,850,700
生化学工業 6,900 842.00 5,809,800
栄研化学 3,700 1,658.00 6,134,600
鳥居薬品 2,100 3,080.00 6,468,000
JCRファーマ 5,000 1,687.00 8,435,000
東和薬品 2,700 2,044.00 5,518,800
ゼリア新薬工業 4,000 2,180.00 8,720,000
第一三共 125,800 4,390.00 552,262,000
キョーリン製薬ホールディングス 4,000 1,716.00 6,864,000
大幸薬品 9,700 388.00 3,763,600
大塚ホールディングス 32,500 4,226.00 137,345,000
大正製薬ホールディングス 2,900 5,480.00 15,892,000
ペプチドリーム 8,000 2,069.00 16,552,000
あすか製薬ホールディングス 4,600 1,281.00 5,892,600
サワイグループホールディングス 2,700 3,935.00 10,624,500
ニチレキ 4,700 1,347.00 6,330,900
出光興産 16,200 3,375.00 54,675,000
ENEOSホールディングス 255,500 477.20 121,924,600
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コスモエネルギーホールディングス 6,600 3,765.00 24,849,000
横浜ゴム 8,600 2,112.00 18,163,200
TOYO TIRE 7,900 1,524.00 12,039,600
ブリヂストン 45,800 4,876.00 223,320,800
住友ゴム工業 13,600 1,149.00 15,626,400
オカモト 1,300 3,835.00 4,985,500
ニッタ 2,000 2,833.00 5,666,000
住友理工 2,800 651.00 1,822,800
バンドー化学 6,800 1,019.00 6,929,200
日東紡績 2,700 2,020.00 5,454,000
AGC 14,100 4,735.00 66,763,500
日本山村硝子 4,800 538.00 2,582,400
日本電気硝子 5,200 2,418.00 12,573,600
住友大阪セメント 2,700 3,240.00 8,748,000
太平洋セメント 8,800 2,116.00 18,620,800
日本ヒューム 6,900 669.00 4,616,100
東海カーボン 12,800 1,121.00 14,348,800
東洋炭素 2,000 4,060.00 8,120,000
TOTO 9,600 5,040.00 48,384,000
日本碍子 16,800 1,764.00 29,635,200
日本特殊陶業 11,800 2,560.00 30,208,000
MARUWA 700 17,630.00 12,341,000
フジミインコーポレーテッド 1,700 6,810.00 11,577,000
ニチアス 3,600 2,437.00 8,773,200
ニチハ 1,900 2,735.00 5,196,500
日本製鉄 67,600 2,731.50 184,649,400
神戸製鋼所 26,500 692.00 18,338,000
JFEホールディングス 37,800 1,713.00 64,751,400
東京製鐵 7,100 1,373.00 9,748,300
共英製鋼 3,500 1,400.00 4,900,000
大和工業 2,400 5,180.00 12,432,000
大阪製鐵 2,100 1,275.00 2,677,500
淀川製鋼所 2,200 2,732.00 6,010,400
丸一鋼管 4,900 2,827.00 13,852,300
大同特殊鋼 2,100 4,735.00 9,943,500
山陽特殊製鋼 3,000 2,436.00 7,308,000
愛知製鋼 1,100 2,304.00 2,534,400
大平洋金属 3,300 2,037.00 6,722,100
新日本電工 19,800 389.00 7,702,200
三菱製鋼 4,000 1,133.00 4,532,000
シンニッタン 12,500 235.00 2,937,500
日本軽金属ホールディングス 4,100 1,605.00 6,580,500
三井金属鉱業 4,100 3,395.00 13,919,500
東邦亜鉛 2,500 2,194.00 5,485,000
三菱マテリアル 9,500 2,235.00 21,232,500
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住友金属鉱山 18,100 5,333.00 96,527,300
DOWAホールディングス 4,100 4,460.00 18,286,000
古河機械金属 4,200 1,319.00 5,539,800
UACJ 3,500 2,520.00 8,820,000
古河電気工業 3,900 2,473.00 9,644,700
住友電気工業 54,200 1,537.00 83,305,400
フジクラ 20,000 989.00 19,780,000
タツタ電線 2,700 713.00 1,925,100
リョービ 4,500 1,206.00 5,427,000
アサヒホールディングス 7,600 2,053.00 15,602,800
トーカロ 4,800 1,241.00 5,956,800
SUMCO 26,900 1,982.00 53,315,800
東洋製罐グループホールディングス 8,200 1,658.00 13,595,600
横河ブリッジホールディングス 4,000 1,900.00 7,600,000
駒井ハルテック 1,600 1,557.00 2,491,200
三和ホールディングス 13,200 1,265.00 16,698,000
文化シヤッター 6,400 1,148.00 7,347,200
三協立山 5,300 651.00 3,450,300
LIXIL 23,500 2,162.00 50,807,000
ノーリツ 4,800 1,467.00 7,041,600
長府製作所 2,300 2,064.00 4,747,200
リンナイ 2,700 9,970.00 26,919,000
日東精工 9,600 509.00 4,886,400
東プレ 4,900 1,230.00 6,027,000
高周波熱錬 7,000 683.00 4,781,000
パイオラックス 4,600 1,763.00 8,109,800
日本発條 15,600 878.00 13,696,800
三益半導体工業 2,500 2,596.00 6,490,000
日本製鋼所 5,200 2,684.00 13,956,800
三浦工業 6,200 3,255.00 20,181,000
タクマ 6,100 1,269.00 7,740,900
オークマ 1,500 5,080.00 7,620,000
芝浦機械 2,700 2,827.00 7,632,900
アマダ 22,600 1,143.00 25,831,800
アイダエンジニアリング 6,000 799.00 4,794,000
FUJI 5,400 2,127.00 11,485,800
牧野フライス製作所 1,900 4,515.00 8,578,500
オーエスジー 7,100 1,983.00 14,079,300
旭ダイヤモンド工業 10,700 729.00 7,800,300
DMG森精機 9,200 1,969.00 18,114,800
ディスコ 2,400 39,000.00 93,600,000
日東工器 3,000 1,546.00 4,638,000
島精機製作所 3,100 1,963.00 6,085,300
日阪製作所 5,200 847.00 4,404,400
ナブテスコ 8,700 3,700.00 32,190,000
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SMC 4,700 65,000.00 305,500,000
ユニオンツール 1,200 3,370.00 4,044,000
オイレス工業 4,300 1,518.00 6,527,400
サトーホールディングス 4,000 2,070.00 8,280,000
小松製作所 69,900 3,125.00 218,437,500
住友重機械工業 7,600 2,790.00 21,204,000
日立建機 6,400 3,075.00 19,680,000
巴工業 2,400 2,416.00 5,798,400
井関農機 3,800 1,217.00 4,624,600
ローツェ 1,200 10,140.00 12,168,000
タカキタ 10,000 436.00 4,360,000
クボタ 75,800 1,918.50 145,422,300
月島機械 4,800 1,032.00 4,953,600
帝国電機製作所 2,900 2,411.00 6,991,900
新東工業 3,700 714.00 2,641,800
小森コーポレーション 6,700 885.00 5,929,500
鶴見製作所 3,300 2,013.00 6,642,900
荏原製作所 5,400 5,520.00 29,808,000
酉島製作所 4,500 1,506.00 6,777,000
ダイキン工業 17,600 22,955.00 404,008,000
栗田工業 7,900 5,930.00 46,847,000
椿本チエイン 2,100 3,070.00 6,447,000
ダイフク 7,800 7,160.00 55,848,000
タダノ 8,100 943.00 7,638,300
フジテック 5,600 3,225.00 18,060,000
CKD 3,900 2,007.00 7,827,300
平和 3,900 2,338.00 9,118,200
SANKYO 3,200 5,180.00 16,576,000
日本金銭機械 7,100 1,166.00 8,278,600
フクシマガリレイ 1,400 4,370.00 6,118,000
竹内製作所 4,100 2,811.00 11,525,100
アマノ 3,700 2,409.00 8,913,300
グローリー 4,200 2,231.00 9,370,200
大和冷機工業 5,900 1,214.00 7,162,600
セガサミーホールディングス 13,500 2,029.00 27,391,500
リケン 600 2,338.00 1,402,800
ホシザキ 8,800 4,630.00 40,744,000
大豊工業 6,400 650.00 4,160,000
日本精工 30,800 725.00 22,330,000
NTN 40,100 270.00 10,827,000
ジェイテクト 14,900 935.00 13,931,500
不二越 1,700 3,755.00 6,383,500
日本トムソン 6,400 594.00 3,801,600
THK 8,900 2,724.00 24,243,600
ユーシン精機 6,100 686.00 4,184,600
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キッツ 7,400 810.00 5,994,000
マキタ 18,000 3,485.00 62,730,000
日立造船 16,800 836.00 14,044,800
三菱重工業 25,000 5,059.00 126,475,000
IHI 10,500 3,895.00 40,897,500
スター精密 3,700 1,664.00 6,156,800
日清紡ホールディングス 9,000 962.00 8,658,000
イビデン 8,800 5,280.00 46,464,000
コニカミノルタ 32,800 552.00 18,105,600
ブラザー工業 18,100 1,994.00 36,091,400
ミネベアミツミ 25,200 2,189.00 55,162,800
日立製作所 74,000 6,917.00 511,858,000
東芝 28,800 4,539.00 130,723,200
三菱電機 148,800 1,405.00 209,064,000
富士電機 8,900 5,330.00 47,437,000
安川電機 16,700 4,890.00 81,663,000
明電舎 3,900 1,917.00 7,476,300
東芝テック 1,600 3,690.00 5,904,000
マブチモーター 3,800 3,680.00 13,984,000
日本電産 36,000 7,145.00 257,220,000
東光高岳 3,300 2,205.00 7,276,500
ダイヘン 2,200 4,165.00 9,163,000
日新電機 4,400 1,332.00 5,860,800
オムロン 13,200 7,153.00 94,419,600
日東工業 3,500 2,426.00 8,491,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,200 2,262.00 11,762,400
メルコホールディングス 1,700 3,420.00 5,814,000
テクノメディカ 1,800 1,821.00 3,277,800
日本電気 20,000 4,610.00 92,200,000
富士通 14,800 18,850.00 278,980,000
沖電気工業 4,700 730.00 3,431,000
サンケン電気 1,700 7,220.00 12,274,000
アイホン 2,700 1,914.00 5,167,800
ルネサスエレクトロニクス 93,100 1,352.50 125,917,750
セイコーエプソン 18,000 1,991.00 35,838,000
ワコム 14,000 633.00 8,862,000
アルバック 3,300 6,070.00 20,031,000
EIZO 1,500 3,615.00 5,422,500
日本信号 5,200 1,055.00 5,486,000
能美防災 2,600 1,692.00 4,399,200
ホーチキ 3,900 1,437.00 5,604,300
エレコム 6,100 1,340.00 8,174,000
パナソニック ホールディングス 170,100 1,171.50 199,272,150
シャープ 17,800 1,071.00 19,063,800
アンリツ 9,700 1,280.00 12,416,000
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富士通ゼネラル 4,400 3,705.00 16,302,000
ソニーグループ 102,700 11,665.00 1,197,995,500
TDK 23,900 4,610.00 110,179,000
アルプスアルパイン 12,500 1,291.00 16,137,500
日本トリム 1,300 2,985.00 3,880,500
フォスター電機 4,900 938.00 4,596,200
ヨコオ 2,500 2,236.00 5,590,000
ホシデン 5,900 1,560.00 9,204,000
ヒロセ電機 2,300 16,850.00 38,755,000
日本航空電子工業 3,800 2,246.00 8,534,800
アイコム 2,200 2,574.00 5,662,800
横河電機 14,700 2,246.00 33,016,200
アズビル 9,400 3,660.00 34,404,000
日本光電工業 6,200 3,325.00 20,615,000
堀場製作所 2,800 5,970.00 16,716,000
アドバンテスト 11,800 9,840.00 116,112,000
キーエンス 14,500 59,940.00 869,130,000
日置電機 1,000 6,590.00 6,590,000
シスメックス 12,200 8,643.00 105,444,600
OBARA GROUP 1,800 3,695.00 6,651,000
コーセル 7,100 1,109.00 7,873,900
イリソ電子工業 1,900 4,350.00 8,265,000
オプテックスグループ 4,300 2,060.00 8,858,000
千代田インテグレ 2,400 2,293.00 5,503,200
レーザーテック 7,300 26,380.00 192,574,000
スタンレー電気 10,700 2,688.00 28,761,600
ウシオ電機 8,700 1,726.00 15,016,200
日本セラミック 1,900 2,370.00 4,503,000
図研 2,500 3,035.00 7,587,500
日本電子 3,400 3,845.00 13,073,000
カシオ計算機 12,200 1,356.00 16,543,200
ファナック 14,200 22,270.00 316,234,000
ローム 6,600 10,340.00 68,244,000
浜松ホトニクス 11,200 7,060.00 79,072,000
三井ハイテック 1,800 6,900.00 12,420,000
新光電気工業 5,800 3,830.00 22,214,000
京セラ 22,100 6,682.00 147,672,200
太陽誘電 7,900 4,505.00 35,589,500
村田製作所 44,200 7,578.00 334,947,600
双葉電子工業 7,700 560.00 4,312,000
ニチコン 6,100 1,279.00 7,801,900
日本ケミコン 3,800 1,653.00 6,281,400
KOA 4,200 1,958.00 8,223,600
小糸製作所 16,000 2,118.00 33,888,000
ミツバ 7,500 481.00 3,607,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCREENホールディングス 2,900 9,690.00 28,101,000
キヤノン電子 3,500 1,560.00 5,460,000
キヤノン 78,400 2,939.00 230,417,600
リコー 38,100 1,010.00 38,481,000
象印マホービン 4,100 1,618.00 6,633,800
東京エレクトロン 10,300 46,380.00 477,714,000
イノテック 2,800 1,351.00 3,782,800
トヨタ紡織 5,800 1,885.00 10,933,000
ユニプレス 7,300 771.00 5,628,300
豊田自動織機 11,100 7,930.00 88,023,000
モリタホールディングス 6,100 1,172.00 7,149,200
デンソー 30,300 6,923.00 209,766,900
東海理化電機製作所 3,600 1,461.00 5,259,600
川崎重工業 11,800 2,926.00 34,526,800
日産自動車 199,100 444.40 88,480,040
いすゞ自動車 44,700 1,605.00 71,743,500
トヨタ自動車 793,400 1,905.00 1,511,427,000 300,000 株
日野自動車 21,000 530.00 11,130,000
三菱自動車工業 64,300 497.00 31,957,100
武蔵精密工業 5,300 1,719.00 9,110,700
日産車体 4,800 863.00 4,142,400
新明和工業 5,400 1,047.00 5,653,800
極東開発工業 4,200 1,465.00 6,153,000
トピー工業 3,300 1,647.00 5,435,100
ティラド 1,600 2,722.00 4,355,200
NOK 7,600 1,207.00 9,173,200
フタバ産業 5,900 373.00 2,200,700
KYB 2,700 3,615.00 9,760,500
プレス工業 17,300 438.00 7,577,400
アイシン 10,400 3,710.00 38,584,000
マツダ 48,800 1,007.00 49,141,600
今仙電機製作所 5,900 700.00 4,130,000
本田技研工業 116,800 3,147.00 367,569,600
スズキ 27,400 4,720.00 129,328,000
SUBARU 44,400 2,082.00 92,440,800
ヤマハ発動機 21,800 3,175.00 69,215,000
エクセディ 3,700 1,650.00 6,105,000
豊田合成 4,500 2,095.00 9,427,500
愛三工業 7,300 725.00 5,292,500
ヨロズ 4,300 722.00 3,104,600
エフ・シー・シー 3,300 1,398.00 4,613,400
シマノ 5,800 23,245.00 134,821,000
テイ・エス テック 6,500 1,584.00 10,296,000
テルモ 46,000 3,817.00 175,582,000
クリエートメディック 4,000 882.00 3,528,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
島津製作所 18,700 3,970.00 74,239,000
ブイ・テクノロジー 2,200 2,732.00 6,010,400
東京精密 2,600 4,605.00 11,973,000
マニー 5,700 1,915.00 10,915,500
ニコン 23,000 1,261.00 29,003,000
トプコン 9,000 1,626.00 14,634,000
オリンパス 90,200 2,418.00 218,103,600
理研計器 1,500 4,630.00 6,945,000
タムロン 2,500 3,095.00 7,737,500
HOYA 31,300 14,350.00 449,155,000
朝日インテック 18,800 2,287.00 42,995,600
シチズン時計 20,800 598.00 12,438,400
メニコン 5,600 2,845.00 15,932,000
セイコーグループ 3,600 2,877.00 10,357,200
ニプロ 10,600 1,038.00 11,002,800
パラマウントベッドホールディングス 3,900 2,523.00 9,839,700
バンダイナムコホールディングス 13,400 8,615.00 115,441,000
アイフィスジャパン 4,400 603.00 2,653,200
パイロットコーポレーション 2,000 4,540.00 9,080,000
フジシールインターナショナル 3,400 1,645.00 5,593,000
タカラトミー 6,700 1,266.00 8,482,200
タカノ 4,100 675.00 2,767,500
大建工業 3,000 2,188.00 6,564,000
凸版印刷 20,700 2,058.00 42,600,600
大日本印刷 17,100 3,000.00 51,300,000
NISSHA 4,200 1,903.00 7,992,600
アシックス 13,600 2,954.00 40,174,400
小松ウオール工業 2,200 1,859.00 4,089,800
ヤマハ 8,800 4,990.00 43,912,000
クリナップ 8,700 647.00 5,628,900
ピジョン 9,500 2,057.00 19,541,500
キングジム 6,300 902.00 5,682,600
リンテック 2,800 2,186.00 6,120,800
イトーキ 9,700 693.00 6,722,100
任天堂 92,100 5,574.00 513,365,400
三菱鉛筆 5,000 1,426.00 7,130,000
タカラスタンダード 3,700 1,391.00 5,146,700
コクヨ 6,800 1,824.00 12,403,200
オカムラ 6,500 1,421.00 9,236,500
美津濃 2,400 2,810.00 6,744,000
東京電力ホールディングス 126,500 466.00 58,949,000
中部電力 50,700 1,281.00 64,946,700
関西電力 55,200 1,238.00 68,337,600
中国電力 22,100 669.00 14,784,900
北陸電力 14,700 508.00 7,467,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東北電力 35,500 662.00 23,501,000
四国電力 14,000 724.00 10,136,000
九州電力 33,100 718.00 23,765,800
北海道電力 16,600 453.00 7,519,800
沖縄電力 5,100 1,030.00 5,253,000
電源開発 12,300 2,066.00 25,411,800
レノバ 4,500 2,290.00 10,305,000
東京瓦斯 29,300 2,530.00 74,129,000
大阪瓦斯 27,700 2,042.00 56,563,400
東邦瓦斯 7,100 2,374.00 16,855,400
北海道瓦斯 3,600 1,676.00 6,033,600
西部ガスホールディングス 2,200 1,732.00 3,810,400
静岡ガス 5,700 1,066.00 6,076,200
東武鉄道 14,900 3,055.00 45,519,500
相鉄ホールディングス 4,900 2,207.00 10,814,300
東急 38,600 1,657.00 63,960,200
京浜急行電鉄 19,700 1,348.00 26,555,600
小田急電鉄 20,100 1,674.00 33,647,400
京王電鉄 7,400 4,635.00 34,299,000
京成電鉄 9,800 3,770.00 36,946,000
富士急行 2,600 4,640.00 12,064,000
東日本旅客鉄道 25,000 7,392.00 184,800,000
西日本旅客鉄道 17,900 5,588.00 100,025,200
東海旅客鉄道 11,400 16,130.00 183,882,000
西武ホールディングス 21,000 1,476.00 30,996,000
西日本鉄道 3,600 2,397.00 8,629,200
近鉄グループホールディングス 14,800 4,220.00 62,456,000
阪急阪神ホールディングス 18,500 3,895.00 72,057,500
南海電気鉄道 6,700 2,843.00 19,048,100
京阪ホールディングス 6,400 3,545.00 22,688,000
名古屋鉄道 14,600 2,152.00 31,419,200
ヤマトホールディングス 20,200 2,100.00 42,420,000
山九 3,600 4,810.00 17,316,000
センコーグループホールディングス 8,600 975.00 8,385,000
トナミホールディングス 600 3,620.00 2,172,000
ニッコンホールディングス 3,400 2,424.00 8,241,600
福山通運 2,400 3,075.00 7,380,000
セイノーホールディングス 6,400 1,188.00 7,603,200
日立物流 800 8,900.00 7,120,000
C&Fロジホールディングス 3,500 1,228.00 4,298,000
九州旅客鉄道 10,300 2,943.00 30,312,900
SGホールディングス 26,200 1,867.00 48,915,400
NIPPON EXPRESSホールディ
5,000 7,350.00 36,750,000
ングス
日本郵船 40,200 3,242.00 130,328,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
商船三井 25,700 3,395.00 87,251,500
川崎汽船 14,000 2,872.00 40,208,000
飯野海運 10,700 911.00 9,747,700
日本航空 34,300 2,747.00 94,222,100
ANAホールディングス 38,200 2,885.00 110,207,000
三菱倉庫 3,900 2,958.00 11,536,200
三井倉庫ホールディングス 2,300 3,690.00 8,487,000
住友倉庫 5,000 1,971.00 9,855,000
東陽倉庫 13,900 268.00 3,725,200
安田倉庫 5,300 940.00 4,982,000
上組 7,600 2,641.00 20,071,600
キムラユニティー 6,500 797.00 5,180,500
キユーソー流通システム 3,600 916.00 3,297,600
エーアイテイー 3,900 1,462.00 5,701,800
NECネッツエスアイ 5,200 1,759.00 9,146,800
システナ 23,200 409.00 9,488,800
デジタルアーツ 1,600 5,700.00 9,120,000
日鉄ソリューションズ 2,200 3,340.00 7,348,000
TIS 15,600 3,720.00 58,032,000
JNSホールディングス 12,500 317.00 3,962,500
グリー 13,100 702.00 9,196,200
コーエーテクモホールディングス 10,300 2,444.00 25,173,200
ブレインパッド 6,000 747.00 4,482,000
KLab 11,500 425.00 4,887,500
ネクソン 36,400 3,135.00 114,114,000
エイチーム 6,600 784.00 5,174,400
コロプラ 9,800 663.00 6,497,400
サイバーリンクス 4,500 999.00 4,495,500
CARTA HOLDINGS 2,800 1,681.00 4,706,800
SHIFT 1,200 25,250.00 30,300,000
ティーガイア 3,100 1,648.00 5,108,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメン
4,000 2,176.00 8,704,000
ト
GMOペイメントゲートウェイ 3,400 12,220.00 41,548,000
ザッパラス 10,800 353.00 3,812,400
インターネットイニシアティブ 10,000 2,366.00 23,660,000
ラクス 9,000 1,826.00 16,434,000
チェンジ 5,600 2,355.00 13,188,000
マネーフォワード 4,300 4,995.00 21,478,500
電算システムホールディングス 2,500 2,181.00 5,452,500
フェイス 4,000 499.00 1,996,000
野村総合研究所 29,300 3,260.00 95,518,000
CEホールディングス 10,000 504.00 5,040,000
インテージホールディングス 4,700 1,563.00 7,346,100
ラクスル 3,400 2,910.00 9,894,000
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ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ
2,400 1,670.00 4,008,000
ングス
Sansan 7,900 1,680.00 13,272,000
フジ・メディア・ホールディングス 10,800 1,082.00 11,685,600
オービック 5,000 20,960.00 104,800,000
ジャストシステム 3,400 3,165.00 10,761,000
Zホールディングス 218,800 378.80 82,881,440
トレンドマイクロ 8,500 6,300.00 53,550,000
日本オラクル 2,600 8,880.00 23,088,000
フューチャー 5,500 1,665.00 9,157,500
CAC Holdings 3,900 1,456.00 5,678,400
SBテクノロジー 2,800 1,931.00 5,406,800
オービックビジネスコンサルタント 2,300 4,990.00 11,477,000
伊藤忠テクノソリューションズ 7,500 3,125.00 23,437,500
大塚商会 8,500 4,230.00 35,955,000
サイボウズ 3,800 2,609.00 9,914,200
電通国際情報サービス 2,500 4,170.00 10,425,000
デジタルガレージ 2,500 4,580.00 11,450,000
ウェザーニューズ 1,000 7,090.00 7,090,000
日本エンタープライズ 33,500 129.00 4,321,500
ネットワンシステムズ 6,600 3,540.00 23,364,000
アルゴグラフィックス 2,500 3,760.00 9,400,000
エイベックス 5,300 1,730.00 9,169,000
BIPROGY 5,200 3,385.00 17,602,000
兼松エレクトロニクス 1,700 4,605.00 7,828,500
TBSホールディングス 5,400 1,516.00 8,186,400
日本テレビホールディングス 9,800 1,046.00 10,250,800
テレビ朝日ホールディングス 3,700 1,325.00 4,902,500
スカパーJSATホールディングス 15,500 498.00 7,719,000
テレビ東京ホールディングス 2,200 1,942.00 4,272,400
日本電信電話 185,700 3,899.00 724,044,300
KDDI 113,000 4,096.00 462,848,000
ソフトバンク 236,300 1,489.50 351,968,850
光通信 1,800 19,030.00 34,254,000
GMOインターネットグループ 6,900 2,579.00 17,795,100
KADOKAWA 9,400 2,464.00 23,161,600
ゼンリン 6,500 810.00 5,265,000
松竹 1,000 10,810.00 10,810,000
東宝 9,200 4,785.00 44,022,000
東映 400 17,260.00 6,904,000
エヌ・ティ・ティ・データ 44,000 2,003.00 88,132,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,900 2,013.00 5,837,700
DTS 3,100 3,025.00 9,377,500
スクウェア・エニックス・ホールディング
7,800 6,220.00 48,516,000
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カプコン 15,300 4,225.00 64,642,500
SCSK 10,600 2,077.00 22,016,200
アイネス 3,900 1,361.00 5,307,900
TKC 2,000 3,605.00 7,210,000
富士ソフト 1,600 7,660.00 12,256,000
NSD 4,800 2,313.00 11,102,400
コナミグループ 6,000 6,400.00 38,400,000
ソフトバンクグループ 84,600 6,183.00 523,081,800
伊藤忠食品 800 4,930.00 3,944,000
エレマテック 4,300 1,697.00 7,297,100
双日 17,700 2,559.00 45,294,300
アルフレッサ ホールディングス 13,500 1,621.00 21,883,500
横浜冷凍 6,500 1,086.00 7,059,000
神戸物産 11,900 3,855.00 45,874,500
あい ホールディングス 3,200 2,149.00 6,876,800
ダイワボウホールディングス 5,800 1,942.00 11,263,600
マクニカホールディングス 3,600 3,395.00 12,222,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3,400 839.00 2,852,600
レスターホールディングス 3,000 2,192.00 6,576,000
OCHIホールディングス 3,000 1,311.00 3,933,000
TOKAIホールディングス 7,800 853.00 6,653,400
シップヘルスケアホールディングス 5,000 2,530.00 12,650,000
明治電機工業 2,800 1,125.00 3,150,000
コメダホールディングス 3,100 2,398.00 7,433,800
エコートレーディング 6,000 720.00 4,320,000
ナガイレーベン 3,000 1,930.00 5,790,000
三菱食品 1,900 3,075.00 5,842,500
松田産業 2,300 2,367.00 5,444,100
第一興商 2,400 4,000.00 9,600,000
メディパルホールディングス 14,600 1,724.00 25,170,400
アズワン 2,400 5,770.00 13,848,000
尾家産業 3,200 918.00 2,937,600
ドウシシャ 3,000 1,635.00 4,905,000
丸文 6,300 1,050.00 6,615,000
橋本総業ホールディングス 4,300 1,077.00 4,631,100
日本ライフライン 6,400 951.00 6,086,400
進和 2,800 2,124.00 5,947,200
オーハシテクニカ 3,900 1,503.00 5,861,700
白銅 2,000 2,672.00 5,344,000
伊藤忠商事 95,400 4,161.00 396,959,400
丸紅 122,300 1,592.50 194,762,750
長瀬産業 7,200 2,049.00 14,752,800
豊田通商 13,900 5,360.00 74,504,000
兼松 4,000 1,515.00 6,060,000
三井物産 113,200 3,910.00 442,612,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本紙パルプ商事 1,100 4,935.00 5,428,500
山善 6,300 1,040.00 6,552,000
住友商事 93,400 2,329.00 217,528,600
内田洋行 1,100 4,680.00 5,148,000
三菱商事 96,700 4,445.00 429,831,500
キヤノンマーケティングジャパン 3,300 3,055.00 10,081,500
西華産業 3,500 1,647.00 5,764,500
菱洋エレクトロ 2,700 2,399.00 6,477,300
東京産業 4,700 768.00 3,609,600
阪和興業 3,000 4,005.00 12,015,000
岩谷産業 3,800 5,570.00 21,166,000
アステナホールディングス 12,200 416.00 5,075,200
三愛オブリ 5,600 1,310.00 7,336,000
稲畑産業 3,900 2,479.00 9,668,100
ワキタ 6,400 1,194.00 7,641,600
東邦ホールディングス 4,000 2,082.00 8,328,000
サンゲツ 3,800 2,269.00 8,622,200
シナネンホールディングス 1,600 3,935.00 6,296,000
伊藤忠エネクス 5,800 1,098.00 6,368,400
サンリオ 5,200 4,675.00 24,310,000
リョーサン 2,900 3,070.00 8,903,000
三信電気 2,600 2,509.00 6,523,400
モスフードサービス 2,200 3,060.00 6,732,000
加賀電子 2,300 4,255.00 9,786,500
立花エレテック 2,500 1,821.00 4,552,500
フォーバル 4,600 1,060.00 4,876,000
PALTAC 2,100 4,705.00 9,880,500
日鉄物産 1,300 9,240.00 12,012,000
トラスコ中山 4,300 2,081.00 8,948,300
オートバックスセブン 5,200 1,417.00 7,368,400
加藤産業 2,000 3,565.00 7,130,000
杉本商事 2,400 2,025.00 4,860,000
因幡電機産業 3,700 2,783.00 10,297,100
ミスミグループ本社 22,200 3,245.00 72,039,000
スズケン 5,800 3,390.00 19,662,000
ジェコス 5,200 889.00 4,622,800
ローソン 3,200 5,120.00 16,384,000
サンエー 1,700 4,055.00 6,893,500
エービーシー・マート 2,000 6,900.00 13,800,000
ハードオフコーポレーション 4,300 1,242.00 5,340,600
アスクル 5,300 1,726.00 9,147,800
ゲオホールディングス 4,300 1,844.00 7,929,200
アダストリア 2,700 2,141.00 5,780,700
ジーフット 8,900 295.00 2,625,500
エディオン 5,900 1,296.00 7,646,400
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あみやき亭 1,900 2,919.00 5,546,100
ハニーズホールディングス 3,700 1,425.00 5,272,500
ジンズホールディングス 1,900 4,000.00 7,600,000
ビックカメラ 8,600 1,207.00 10,380,200
DCMホールディングス 8,200 1,184.00 9,708,800
MonotaRO 21,900 1,991.00 43,602,900
J.フロント リテイリング 18,000 1,212.00 21,816,000
ドトール・日レスホールディングス 5,300 1,768.00 9,370,400
マツキヨココカラ&カンパニー 9,600 6,570.00 63,072,000
ZOZO 11,500 3,245.00 37,317,500
トレジャー・ファクトリー 2,600 2,130.00 5,538,000
三越伊勢丹ホールディングス 24,100 1,418.00 34,173,800
ウエルシアホールディングス 9,000 2,913.00 26,217,000
クリエイトSDホールディングス 2,100 3,450.00 7,245,000
シュッピン 4,300 1,112.00 4,781,600
オイシックス・ラ・大地 4,300 2,156.00 9,270,800
ジョイフル本田 4,500 1,935.00 8,707,500
すかいらーくホールディングス 18,900 1,528.00 28,879,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー
6,000 1,117.00 6,702,000
ルディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,600 1,477.00 5,317,200
あさひ 3,400 1,394.00 4,739,600
コスモス薬品 1,600 12,780.00 20,448,000
トーエル 3,900 740.00 2,886,000
セブン&アイ・ホールディングス 53,600 6,129.00 328,514,400
クリエイト・レストランツ・ホールディン
11,600 965.00 11,194,000
グス
ツルハホールディングス 3,600 9,610.00 34,596,000
サンマルクホールディングス 2,800 1,737.00 4,863,600
トリドールホールディングス 5,200 2,784.00 14,476,800
クスリのアオキホールディングス 1,500 7,440.00 11,160,000
FOOD & LIFE COMPANI
10,000 3,080.00 30,800,000
ES
ノジマ 4,800 1,377.00 6,609,600
カッパ・クリエイト 5,700 1,428.00 8,139,600
ライトオン 5,200 566.00 2,943,200
良品計画 18,000 1,435.00 25,830,000
パリミキホールディングス 5,500 269.00 1,479,500
アドヴァングループ 5,200 892.00 4,638,400
G-7ホールディングス 4,300 1,578.00 6,785,400
コーナン商事 2,500 3,280.00 8,200,000
エコス 2,900 1,877.00 5,443,300
マルシェ 11,800 393.00 4,637,400
パン・パシフィック・インターナショナル
33,400 2,408.00 80,427,200
ホールディングス
西松屋チェーン 5,600 1,497.00 8,383,200
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ゼンショーホールディングス 7,500 3,285.00 24,637,500
サイゼリヤ 2,900 3,150.00 9,135,000
魚力 2,400 2,166.00 5,198,400
ユナイテッドアローズ 3,100 1,722.00 5,338,200
ハイデイ日高 2,800 2,032.00 5,689,600
YU-WA Creation Hold
12,300 200.00 2,460,000
ings
コロワイド 6,800 1,803.00 12,260,400
壱番屋 1,000 4,700.00 4,700,000
スギホールディングス 3,200 5,750.00 18,400,000
薬王堂ホールディングス 2,600 2,669.00 6,939,400
スクロール 4,900 724.00 3,547,600
木曽路 2,400 2,119.00 5,085,600
千趣会 14,000 396.00 5,544,000
ケーヨー 7,500 897.00 6,727,500
上新電機 2,300 1,968.00 4,526,400
日本瓦斯 8,000 2,052.00 16,416,000
ロイヤルホールディングス 4,900 2,434.00 11,926,600
いなげや 3,600 1,308.00 4,708,800
チヨダ 2,800 791.00 2,214,800
ライフコーポレーション 2,100 2,778.00 5,833,800
AOKIホールディングス 8,500 683.00 5,805,500
コメリ 1,700 2,657.00 4,516,900
青山商事 6,000 875.00 5,250,000
しまむら 1,800 12,230.00 22,014,000
高島屋 11,600 1,801.00 20,891,600
松屋 6,200 1,183.00 7,334,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 8,700 1,272.00 11,066,400
丸井グループ 12,000 2,172.00 26,064,000
アクシアル リテイリング 2,000 3,490.00 6,980,000
イオン 52,900 2,611.00 138,121,900
イズミ 2,400 2,886.00 6,926,400
平和堂 3,100 2,109.00 6,537,900
フジ 3,200 1,841.00 5,891,200
ヤオコー 1,400 6,750.00 9,450,000
ゼビオホールディングス 3,500 920.00 3,220,000
ケーズホールディングス 13,100 1,157.00 15,156,700
Genky DrugStores 1,300 3,715.00 4,829,500
ブックオフグループホールディングス 4,400 1,238.00 5,447,200
アインホールディングス 2,200 5,640.00 12,408,000
ヤマダホールディングス 55,700 471.00 26,234,700
ニトリホールディングス 6,300 17,060.00 107,478,000
吉野家ホールディングス 5,400 2,339.00 12,630,600
王将フードサービス 700 5,950.00 4,165,000
プレナス 3,000 2,634.00 7,902,000
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ミニストップ 3,200 1,411.00 4,515,200
アークス 3,000 2,155.00 6,465,000
バローホールディングス 3,900 1,831.00 7,140,900
ファーストリテイリング 2,300 77,440.00 178,112,000
サンドラッグ 5,000 3,650.00 18,250,000
ヤマザワ 2,300 1,315.00 3,024,500
ベルーナ 10,200 684.00 6,976,800
いよぎんホールディングス 11,900 716.00 8,520,400
しずおかフィナンシャルグループ 34,300 1,076.00 36,906,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 8,400 944.00 7,929,600
めぶきフィナンシャルグループ 59,500 326.00 19,397,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,900 2,821.00 11,001,900
九州フィナンシャルグループ 16,400 465.00 7,626,000
ゆうちょ銀行 37,400 1,143.00 42,748,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 71,300 568.00 40,498,400
西日本フィナンシャルホールディングス 9,400 1,054.00 9,907,600
三十三フィナンシャルグループ 100 1,638.00 163,800
第四北越フィナンシャルグループ 2,800 2,898.00 8,114,400
ひろぎんホールディングス 13,200 660.00 8,712,000
おきなわフィナンシャルグループ 2,000 2,344.00 4,688,000
十六フィナンシャルグループ 2,500 3,030.00 7,575,000
北國フィナンシャルホールディングス 2,100 4,180.00 8,778,000
プロクレアホールディングス 2,600 2,259.00 5,873,400
あいちフィナンシャルグループ 4,200 2,318.00 9,735,600
SBI新生銀行 6,200 2,350.00 14,570,000
あおぞら銀行 7,700 2,622.00 20,189,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 906,100 962.20 871,849,420 300,000 株
りそなホールディングス 177,300 729.90 129,411,270
三井住友トラスト・ホールディングス 25,800 4,741.00 122,317,800
三井住友フィナンシャルグループ 103,600 5,660.00 586,376,000
千葉銀行 45,500 970.00 44,135,000
群馬銀行 19,900 492.00 9,790,800
武蔵野銀行 1,300 2,198.00 2,857,400
七十七銀行 4,800 2,170.00 10,416,000
秋田銀行 2,800 1,833.00 5,132,400
山形銀行 3,200 1,271.00 4,067,200
岩手銀行 2,900 2,049.00 5,942,100
東邦銀行 8,100 236.00 1,911,600
東北銀行 2,800 1,023.00 2,864,400
ふくおかフィナンシャルグループ 10,700 3,015.00 32,260,500
スルガ銀行 13,200 418.00 5,517,600
八十二銀行 22,400 552.00 12,364,800
山梨中央銀行 4,300 1,181.00 5,078,300
大垣共立銀行 3,100 1,900.00 5,890,000
福井銀行 1,500 1,619.00 2,428,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
滋賀銀行 3,100 2,749.00 8,521,900
南都銀行 3,100 2,625.00 8,137,500
百五銀行 12,300 403.00 4,956,900
京都銀行 4,500 5,940.00 26,730,000
紀陽銀行 4,700 1,591.00 7,477,700
ほくほくフィナンシャルグループ 9,200 1,001.00 9,209,200
山陰合同銀行 10,500 783.00 8,221,500
鳥取銀行 3,000 1,170.00 3,510,000
百十四銀行 4,000 2,009.00 8,036,000
阿波銀行 3,000 2,128.00 6,384,000
大分銀行 1,900 2,149.00 4,083,100
宮崎銀行 1,700 2,609.00 4,435,300
佐賀銀行 2,500 1,791.00 4,477,500
琉球銀行 8,400 932.00 7,828,800
セブン銀行 38,200 264.00 10,084,800
みずほフィナンシャルグループ 204,200 2,027.50 414,015,500
山口フィナンシャルグループ 11,500 876.00 10,074,000
長野銀行 3,900 1,399.00 5,456,100
名古屋銀行 1,600 3,480.00 5,568,000
北洋銀行 20,400 271.00 5,528,400
愛媛銀行 3,900 916.00 3,572,400
トマト銀行 3,100 1,051.00 3,258,100
京葉銀行 11,400 597.00 6,805,800
栃木銀行 18,500 302.00 5,587,000
トモニホールディングス 13,900 385.00 5,351,500
フィデアホールディングス 2,600 1,455.00 3,783,000
池田泉州ホールディングス 35,200 250.00 8,800,000
FPG 9,700 1,067.00 10,349,900
SBIホールディングス 20,800 2,752.00 57,241,600
ジャフコ グループ 6,700 2,365.00 15,845,500
大和証券グループ本社 100,700 606.00 61,024,200
野村ホールディングス 256,000 517.00 132,352,000
岡三証券グループ 13,900 427.00 5,935,300
丸三証券 12,700 428.00 5,435,600
東海東京フィナンシャル・ホールディング
20,100 382.00 7,678,200
ス
水戸証券 13,600 299.00 4,066,400
いちよし証券 7,100 634.00 4,501,400
松井証券 9,000 778.00 7,002,000
マネックスグループ 19,600 490.00 9,604,000
極東証券 6,100 609.00 3,714,900
アイザワ証券グループ 7,400 729.00 5,394,600
かんぽ生命保険 15,800 2,329.00 36,798,200
SOMPOホールディングス 24,000 5,767.00 138,408,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループホー
31,800 4,245.00 134,991,000
ルディングス
第一生命ホールディングス 74,500 3,061.00 228,044,500
東京海上ホールディングス 142,400 2,774.00 395,017,600
T&Dホールディングス 36,500 2,032.00 74,168,000
全国保証 3,900 4,860.00 18,954,000
クレディセゾン 11,100 1,692.00 18,781,200
芙蓉総合リース 1,600 8,770.00 14,032,000
みずほリース 2,100 3,425.00 7,192,500
東京センチュリー 3,000 4,530.00 13,590,000
日本証券金融 8,900 1,166.00 10,377,400
アイフル 35,000 381.00 13,335,000
リコーリース 1,600 3,785.00 6,056,000
イオンフィナンシャルサービス 9,500 1,310.00 12,445,000
アコム 31,600 313.00 9,890,800
オリエントコーポレーション 7,500 1,155.00 8,662,500
オリックス 95,200 2,270.50 216,151,600
三菱HCキャピタル 52,300 664.00 34,727,200
日本取引所グループ 38,500 1,903.00 73,265,500
アサックス 5,500 595.00 3,272,500
NECキャピタルソリューション 2,300 2,265.00 5,209,500
大東建託 5,300 14,130.00 74,889,000
いちご 22,600 298.00 6,734,800
ヒューリック 34,100 1,049.00 35,770,900
野村不動産ホールディングス 9,000 2,836.00 25,524,000
オープンハウスグループ 5,500 4,965.00 27,307,500
東急不動産ホールディングス 46,700 638.00 29,794,600
飯田グループホールディングス 12,400 2,142.00 26,560,800
パーク24 12,700 2,214.00 28,117,800
三井不動産 63,600 2,407.00 153,085,200
三菱地所 92,700 1,675.00 155,272,500
平和不動産 3,300 3,665.00 12,094,500
東京建物 14,800 1,584.00 23,443,200
京阪神ビルディング 4,100 1,356.00 5,559,600
住友不動産 26,900 3,158.00 84,950,200
テーオーシー 7,300 669.00 4,883,700
スターツコーポレーション 3,400 2,533.00 8,612,200
空港施設 7,500 520.00 3,900,000
ゴールドクレスト 3,500 1,704.00 5,964,000
エスリード 2,500 1,955.00 4,887,500
AVANTIA 6,500 794.00 5,161,000
イオンモール 7,700 1,820.00 14,014,000
カチタス 5,000 3,055.00 15,275,000
日本空港ビルデング 5,600 6,830.00 38,248,000
MIXI 3,400 2,518.00 8,561,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本M&Aセンターホールディングス 27,600 1,743.00 48,106,800
UTグループ 3,800 2,608.00 9,910,400
パソナグループ 2,900 2,111.00 6,121,900
エス・エム・エス 6,300 3,430.00 21,609,000
パーソルホールディングス 15,500 2,838.00 43,989,000
クックパッド 18,600 223.00 4,147,800
学情 3,700 1,420.00 5,254,000
スタジオアリス 2,200 2,161.00 4,754,200
シミックホールディングス 3,500 1,780.00 6,230,000
NJS 2,500 2,144.00 5,360,000
綜合警備保障 5,400 3,530.00 19,062,000
カカクコム 12,800 2,160.00 27,648,000
アイロムグループ 2,500 2,391.00 5,977,500
ディップ 3,300 3,925.00 12,952,500
キャリアデザインセンター 3,300 1,472.00 4,857,600
ベネフィット・ワン 6,900 2,126.00 14,669,400
エムスリー 29,500 3,632.00 107,144,000
アウトソーシング 10,100 991.00 10,009,100
ディー・エヌ・エー 6,900 1,785.00 12,316,500
博報堂DYホールディングス 20,000 1,389.00 27,780,000
ぐるなび 13,100 399.00 5,226,900
ファンコミュニケーションズ 11,300 419.00 4,734,700
WDBホールディングス 1,400 2,126.00 2,976,400
インフォマート 25,000 414.00 10,350,000
クイック 3,400 2,060.00 7,004,000
電通グループ 14,900 4,300.00 64,070,000
H.U.グループホールディングス 3,900 2,807.00 10,947,300
日本空調サービス 7,200 709.00 5,104,800
オリエンタルランド 15,900 21,115.00 335,728,500
ダスキン 3,300 3,040.00 10,032,000
ラウンドワン 18,900 460.00 8,694,000
リゾートトラスト 6,900 2,356.00 16,256,400
ビー・エム・エル 2,800 3,325.00 9,310,000
りらいあコミュニケーションズ 4,700 1,457.00 6,847,900
リソー教育 20,800 364.00 7,571,200
早稲田アカデミー 4,800 1,155.00 5,544,000
ユー・エス・エス 17,400 2,098.00 36,505,200
サイバーエージェント 36,700 1,243.00 45,618,100
楽天グループ 68,400 658.00 45,007,200
テー・オー・ダブリュー 19,000 291.00 5,529,000
エン・ジャパン 4,600 2,493.00 11,467,800
テクノプロ・ホールディングス 9,700 3,980.00 38,606,000
インターワークス 8,700 367.00 3,192,900
アイ・アールジャパンホールディングス 3,200 1,881.00 6,019,200
ジャパンマテリアル 4,900 2,420.00 11,858,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャリアリンク 2,000 2,720.00 5,440,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 1,112.00 4,336,800
リクルートホールディングス 111,000 4,266.00 473,526,000
エラン 6,300 997.00 6,281,100
日本郵政 191,900 1,114.00 213,776,600
ベイカレント・コンサルティング 12,600 5,530.00 69,678,000
MS-Japan 4,400 1,066.00 4,690,400
ジャパンエレベーターサービスホールディ
6,300 1,819.00 11,459,700
ングス
リログループ 9,500 2,215.00 21,042,500
共立メンテナンス 3,300 5,830.00 19,239,000
建設技術研究所 1,900 3,350.00 6,365,000
東京都競馬 2,300 3,930.00 9,039,000
カナモト 3,600 2,255.00 8,118,000
トランス・コスモス 2,700 3,370.00 9,099,000
乃村工藝社 7,700 921.00 7,091,700
日本管財 3,200 2,549.00 8,156,800
白洋舎 2,700 1,814.00 4,897,800
セコム 15,000 7,758.00 116,370,000
セントラル警備保障 2,100 2,565.00 5,386,500
メイテック 4,700 2,507.00 11,782,900
応用地質 3,300 2,134.00 7,042,200
船井総研ホールディングス 3,400 2,794.00 9,499,600
ベネッセホールディングス 5,900 1,982.00 11,693,800
イオンディライト 2,000 3,065.00 6,130,000
ダイセキ 3,400 4,455.00 15,147,000
ステップ 3,000 1,790.00 5,370,000
合 計 16,811,700 - 41,363,773,320
(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 48,503,235 41,652,155
コール・ローン 38,215,569 27,761,637
国債証券 10,134,691,455 13,014,141,470
派生商品評価勘定 22,470 ―
未収利息 53,640,156 81,921,771
前払費用 2,593,364 7,283,851
流動資産合計
10,277,666,249 13,172,760,884
資産合計
10,277,666,249 13,172,760,884
負債の部
流動負債
未払金 23,622,031 ―
未払解約金 20,885,881 18,357,395
未払利息 40 13
流動負債合計
44,507,952 18,357,408
負債合計
44,507,952 18,357,408
純資産の部
元本等
元本 ※1 5,942,840,376 7,737,975,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,290,317,921 5,416,427,771
元本等合計
10,233,158,297 13,154,403,476
純資産合計
10,233,158,297 13,154,403,476
負債純資産合計
10,277,666,249 13,172,760,884
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
4,412,965,149 円 5,942,840,376 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,439,923,200 円 2,793,945,488 円
同期中における一部解約元本額 910,047,973 円 998,810,159 円
同期末における元本額 5,942,840,376 円 7,737,975,705 円
元本の内訳*
東京海上セレクション・外国債券インデッ
3,876,368,304 円 4,838,451,794 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
202,640,188 円 247,034,039 円
回決算型)
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東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
43,813,070 円 110,052,574 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
21,873,017 円 56,161,429 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
13,913,587 円 34,507,253 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
27,749,062 円 56,800,810 円
2065
TMA外国債券インデックスVA<適格機
61,406,387 円 37,476,579 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
392,878,044 円 550,363,074 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,302,198,717 円 1,807,128,153 円
<適格機関投資家限定>
計 5,942,840,376 円 7,737,975,705 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 5,942,840,376 口 7,737,975,705 口
数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
為替予約取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバティ
ブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △239,578,777円
合計 △239,578,777円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 342,354,032 円
合計 342,354,032 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年
11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年1月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
為替予約取引
市場取引
以外の取引 買建 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
米ドル 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
合 計 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
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( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2023年1月25日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.7219 円 1 口当たり純資産額 1.7000 円
(1万口当たり純資産額 17,219 円) (1万口当たり純資産額 17,000 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 02/28/26
100,000 90,328.12
T 0 1/2 04/30/27
100,000 87,679.68
T 0 1/2 05/31/27
200,000 174,968.75
T 0 1/2 06/30/27
100,000 87,335.93
T 0 1/2 08/31/27
300,000 260,859.37
T 0 1/2 10/31/27
200,000 173,078.12
T 0 1/4 03/15/24
200,000 190,234.37
T 0 1/4 05/15/24
100,000 94,531.25
T 0 1/4 05/31/25
200,000 183,187.50
T 0 1/4 06/15/24
200,000 188,500.00
T 0 1/4 06/30/25
300,000 274,523.43
T 0 1/4 07/31/25
100,000 91,171.87
T 0 1/4 08/31/25
300,000 272,789.06
T 0 1/4 09/30/25
200,000 181,546.87
T 0 1/4 10/31/25
400,000 361,843.75
T 0 1/8 02/15/24
300,000 285,960.93
T 0 1/8 12/15/23
700,000 672,164.06
123/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0 3/4 01/31/28
300,000 261,304.68
T 0 3/4 03/31/26
300,000 272,835.93
T 0 3/4 04/30/26
200,000 181,406.25
T 0 3/4 05/31/26
100,000 90,554.68
T 0 3/4 08/31/26
300,000 270,140.62
T 0 3/4 11/15/24
300,000 281,695.31
T 0 3/8 01/31/26
500,000 450,820.31
T 0 3/8 04/15/24
100,000 94,960.93
T 0 3/8 04/30/25
100,000 92,078.12
T 0 3/8 07/15/24
300,000 282,562.50
T 0 3/8 07/31/27
200,000 173,187.50
T 0 3/8 08/15/24
400,000 375,656.25
T 0 3/8 09/15/24
100,000 93,726.56
T 0 3/8 09/30/27
400,000 345,062.50
T 0 3/8 11/30/25
100,000 90,578.12
T 0 3/8 12/31/25
300,000 271,664.06
T 0 5/8 05/15/30
400,000 328,125.00
T 0 5/8 07/31/26
300,000 269,296.87
T 0 5/8 08/15/30
400,000 326,531.24
T 0 5/8 10/15/24
300,000 281,718.75
T 0 5/8 11/30/27
400,000 347,562.50
T 0 5/8 12/31/27
300,000 260,156.25
T 0 7/8 01/31/24
300,000 288,536.31
T 0 7/8 06/30/26
200,000 181,562.50
T 0 7/8 09/30/26
400,000 360,875.00
T 0 7/8 11/15/30
400,000 331,371.12
T 1 07/31/28
300,000 261,632.81
T 1 1/2 01/31/27
200,000 183,812.50
T 1 1/2 02/15/25
300,000 284,390.62
T 1 1/2 02/15/30
500,000 439,921.87
T 1 1/2 02/29/24
300,000 289,804.68
T 1 1/2 09/30/24
100,000 95,421.87
T 1 1/2 10/31/24
300,000 285,703.12
T 1 1/2 11/30/24
200,000 190,296.87
T 1 1/2 11/30/28
400,000 356,843.75
T 1 1/4 04/30/28
300,000 266,437.50
T 1 1/4 05/15/50
200,000 117,562.50
T 1 1/4 05/31/28
300,000 266,109.37
T 1 1/4 06/30/28
200,000 177,218.75
T 1 1/4 08/15/31
500,000 421,015.62
T 1 1/4 08/31/24
300,000 285,445.31
T 1 1/4 09/30/28
400,000 352,656.24
T 1 1/4 11/30/26
500,000 456,171.87
124/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1 1/4 12/31/26
600,000 546,656.24
T 1 1/8 01/15/25
300,000 282,750.00
T 1 1/8 02/15/31
500,000 422,343.75
T 1 1/8 02/28/25
300,000 282,093.75
T 1 1/8 02/29/28
300,000 265,898.43
T 1 1/8 05/15/40
200,000 133,843.75
T 1 1/8 08/15/40
100,000 66,609.37
T 1 1/8 08/31/28
300,000 263,039.06
T 1 1/8 10/31/26
400,000 363,625.00
T 1 12/15/24
300,000 282,539.06
T 1 3/4 01/31/29
200,000 180,562.50
T 1 3/4 03/15/25
200,000 190,359.37
T 1 3/4 07/31/24
300,000 288,117.18
T 1 3/4 08/15/41
300,000 219,703.12
T 1 3/4 11/15/29
300,000 269,601.56
T 1 3/4 12/31/24
600,000 573,093.75
T 1 3/4 12/31/26
300,000 279,210.93
T 1 3/8 01/31/25
200,000 189,281.25
T 1 3/8 08/15/50
200,000 121,343.75
T 1 3/8 10/31/28
400,000 354,625.00
T 1 3/8 11/15/31
500,000 422,929.69
T 1 3/8 11/15/40
200,000 139,015.62
T 1 3/8 12/31/28
500,000 442,421.87
T 1 5/8 02/15/26
600,000 561,703.12
T 1 5/8 05/15/26
200,000 186,765.62
T 1 5/8 05/15/31
500,000 436,289.06
T 1 5/8 08/15/29
300,000 267,632.81
T 1 5/8 09/30/26
200,000 185,609.37
T 1 5/8 11/15/50
300,000 194,343.75
T 1 5/8 11/30/26
300,000 277,945.31
T 1 7/8 02/15/32
500,000 439,960.94
T 1 7/8 02/15/41
300,000 226,406.25
T 1 7/8 02/15/51
300,000 206,929.68
T 1 7/8 02/28/27
300,000 279,609.37
T 1 7/8 02/28/29
200,000 181,687.50
T 1 7/8 07/31/26
100,000 93,906.25
T 1 7/8 11/15/51
400,000 274,843.75
T 2 02/15/25
200,000 191,421.87
T 2 02/15/50
500,000 357,617.19
T 2 06/30/24
100,000 96,476.56
T 2 08/15/25
800,000 761,000.00
T 2 08/15/51
400,000 283,875.00
T 2 1/2 01/31/24
200,000 195,625.00
125/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2 1/2 02/15/46
100,000 80,531.25
T 2 1/2 03/31/27
200,000 190,984.37
T 2 1/2 04/30/24
100,000 97,382.81
T 2 1/2 05/15/24
500,000 486,679.69
T 2 1/2 05/15/46
100,000 80,437.50
T 2 1/2 05/31/24
600,000 583,734.37
T 2 1/4 02/15/52
300,000 225,656.25
T 2 1/4 05/15/41
300,000 240,375.00
T 2 1/4 08/15/27
100,000 94,289.06
T 2 1/4 08/15/46
200,000 152,906.25
T 2 1/4 08/15/49
200,000 151,656.25
T 2 1/4 11/15/24
800,000 772,250.00
T 2 1/4 11/15/27
400,000 376,250.00
T 2 1/8 05/15/25
300,000 287,179.68
T 2 11/15/26
100,000 93,921.87
T 2 11/15/41
400,000 305,406.24
T 2 3/4 02/15/28
600,000 576,562.50
T 2 3/4 04/30/27
200,000 192,843.75
T 2 3/4 05/15/25
300,000 291,375.00
T 2 3/4 05/31/29
200,000 190,968.75
T 2 3/4 07/31/27
300,000 289,125.00
T 2 3/4 08/15/32
300,000 283,101.54
T 2 3/4 08/15/42
100,000 86,007.81
T 2 3/4 08/15/47
100,000 84,132.81
T 2 3/4 11/15/42
200,000 171,687.50
T 2 3/8 02/15/42
300,000 243,796.87
T 2 3/8 03/31/29
300,000 280,359.37
T 2 3/8 05/15/27
100,000 94,976.56
T 2 3/8 05/15/29
100,000 93,406.25
T 2 3/8 05/15/51
300,000 232,593.75
T 2 3/8 08/15/24
200,000 193,765.62
T 2 3/8 11/15/49
300,000 233,578.12
T 2 5/8 01/31/26
100,000 96,523.43
T 2 5/8 02/15/29
100,000 94,898.43
T 2 5/8 03/31/25
100,000 96,929.68
T 2 5/8 04/15/25
200,000 193,890.62
T 2 5/8 05/31/27
200,000 191,843.75
T 2 5/8 07/31/29
200,000 189,437.50
T 2 7/8 04/30/29
200,000 192,375.00
T 2 7/8 05/15/28
100,000 96,515.62
T 2 7/8 05/15/32
600,000 573,140.62
T 2 7/8 05/15/43
100,000 87,382.81
T 2 7/8 05/15/52
300,000 258,843.75
126/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2 7/8 05/31/25
200,000 194,812.50
T 2 7/8 06/15/25
300,000 292,265.62
T 2 7/8 07/31/25
100,000 97,414.06
T 2 7/8 08/15/28
100,000 96,445.31
T 2 7/8 08/15/45
100,000 86,390.62
T 2 7/8 11/15/46
100,000 86,179.68
T 3 02/15/47
300,000 264,257.81
T 3 02/15/48
300,000 264,445.31
T 3 02/15/49
400,000 353,687.50
T 3 05/15/47
100,000 88,117.18
T 3 06/30/24
500,000 489,335.94
T 3 07/15/25
300,000 292,968.75
T 3 07/31/24
100,000 97,875.00
T 3 08/15/48
200,000 176,406.24
T 3 08/15/52
300,000 265,804.68
T 3 1/2 09/15/25
200,000 197,765.62
T 3 1/4 05/15/42
100,000 93,187.50
T 3 1/4 06/30/27
300,000 295,242.18
T 3 1/4 06/30/29
200,000 196,593.75
T 3 1/4 08/31/24
300,000 294,656.25
T 3 1/8 02/15/43
100,000 91,132.81
T 3 1/8 05/15/48
100,000 90,242.18
T 3 1/8 08/15/25
300,000 293,789.05
T 3 1/8 08/15/44
300,000 271,640.62
T 3 1/8 08/31/27
300,000 293,813.43
T 3 1/8 08/31/29
100,000 97,562.50
T 3 1/8 11/15/28
200,000 195,343.75
T 3 1/8 11/15/41
100,000 92,007.81
T 3 11/15/44
100,000 88,585.93
T 3 11/15/45
300,000 264,515.62
T 3 3/4 11/15/43
100,000 99,859.37
T 3 3/8 08/15/42
200,000 189,859.36
T 3 3/8 11/15/48
200,000 189,093.75
T 3 5/8 02/15/44
100,000 97,968.75
T 3 5/8 08/15/43
100,000 98,195.31
T 3 7/8 08/15/40
200,000 207,109.37
T 3 7/8 09/30/29
300,000 305,929.68
T 3 7/8 11/30/27
400,000 405,234.37
T 3 7/8 11/30/29
100,000 102,070.31
T 4 1/2 11/15/25
300,000 304,546.87
T 4 1/2 11/30/24
700,000 702,625.00
T 4 1/4 09/30/24
200,000 199,625.00
T 4 1/4 10/15/25
300,000 302,320.31
127/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 4 1/4 11/15/40
100,000 108,359.37
T 4 1/8 09/30/27
200,000 204,359.37
T 4 1/8 10/31/27
300,000 306,703.12
T 4 1/8 11/15/32
400,000 421,843.72
T 4 10/31/29
300,000 308,273.43
T 4 11/15/42
200,000 207,421.86
T 4 11/15/52
200,000 213,937.50
T 4 12/15/25
300,000 300,972.65
T 4 3/4 02/15/41
100,000 115,320.31
T 4 3/8 02/15/38
100,000 110,195.31
T 4 3/8 05/15/40
100,000 110,101.56
T 4 3/8 10/31/24
400,000 400,343.72
T 4 3/8 11/15/39
200,000 220,578.12
T 5 05/15/37
50,000 58,488.28
T 5 3/8 02/15/31
100,000 113,335.93
米ドル小計 54,350,000 49,521,290.47
(6,457,576,277)
銘柄数 204
比 率 49.1 % 49.6 %
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 09/01/25
100,000 92,848.00
CAN 0 1/2 12/01/30
200,000 167,698.00
CAN 0 1/4 03/01/26
100,000 91,215.00
CAN 0 1/4 04/01/24
100,000 95,536.00
CAN 1 06/01/27
100,000 92,384.70
CAN 1 1/2 06/01/26
100,000 94,990.00
CAN 1 1/2 06/01/31
200,000 180,220.00
CAN 1 1/2 12/01/31
100,000 89,633.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 95,372.00
CAN 1 1/4 06/01/30
100,000 89,799.00
CAN 1 3/4 12/01/53
200,000 150,280.00
CAN 2 06/01/28
100,000 96,019.00
CAN 2 06/01/32
100,000 93,040.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 98,013.00
CAN 2 1/2 12/01/32
100,000 96,930.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 96,883.00
CAN 2 12/01/51
200,000 162,042.00
CAN 2 3/4 08/01/24
200,000 196,478.00
CAN 2 3/4 09/01/27
100,000 99,160.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 95,714.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 108,039.00
CAN 3 10/01/25
100,000 98,982.50
CAN 3 11/01/24
200,000 197,372.00
CAN 5 3/4 06/01/33
100,000 125,198.00
128/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル小計 3,000,000 2,803,846.20
(273,318,927)
銘柄数 24
比 率 2.1 % 2.1 %
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
400,000 446,631.20
MBONO 10 12/05/24
1,400,000 1,412,947.20
MBONO 5 03/06/25
600,000 545,850.60
MBONO 5 1/2 03/04/27
600,000 529,709.40
MBONO 5 3/4 03/05/26
2,000,000 1,834,054.00
MBONO 7 1/2 05/26/33
300,000 277,094.10
MBONO 7 1/2 06/03/27
1,700,000 1,628,458.90
MBONO 7 3/4 05/29/31
2,000,000 1,904,298.00
MBONO 7 3/4 11/13/42
1,200,000 1,089,840.00
MBONO 7 3/4 11/23/34
400,000 375,842.80
MBONO 8 07/31/53
400,000 368,049.20
MBONO 8 09/05/24
1,300,000 1,257,792.90
MBONO 8 1/2 05/31/29
1,500,000 1,495,827.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
1,100,000 1,084,825.50
MBONO 8 11/07/47
1,200,000 1,109,253.60
メキシコペソ小計 16,100,000 15,360,474.40
(106,461,912)
銘柄数 15
比 率 0.8 % 0.8 %
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
100,000 96,490.00
BGB 0.1 06/22/30
100,000 83,680.00
BGB 0.35 06/22/32
100,000 80,350.00
BGB 0.8 06/22/25
100,000 95,220.00
BGB 0.8 06/22/27
100,000 92,945.00
BGB 0.8 06/22/28
100,000 91,180.00
BGB 0.9 06/22/29
100,000 90,580.00
BGB 1 06/22/26
100,000 95,300.00
BGB 1 06/22/31
100,000 88,120.00
BGB 1 1/4 04/22/33
100,000 87,060.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 74,690.00
BGB 1.7 06/22/50
100,000 74,800.00
BGB 1.9 06/22/38
100,000 86,280.00
BGB 3 06/22/34
100,000 101,150.00
BGB 3 3/4 06/22/45
100,000 111,600.00
BGB 4 1/4 03/28/41
100,000 117,010.00
BGB 5 03/28/35
100,000 121,740.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 114,390.00
BKO 0 03/15/24
200,000 194,376.00
129/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BKO 0.2 06/14/24
100,000 96,813.00
BKO 2.2 12/12/24
100,000 99,402.00
BTPS 0 01/15/24
100,000 97,170.00
BTPS 0 01/30/24
200,000 194,194.00
BTPS 0 04/01/26
200,000 181,240.00
BTPS 0 04/15/24
100,000 96,544.00
BTPS 0 08/01/26
200,000 179,320.00
BTPS 0 1/2 02/01/26
100,000 92,580.00
BTPS 0 1/2 07/15/28
100,000 85,650.00
BTPS 0 1/4 03/15/28
100,000 85,380.00
BTPS 0.35 02/01/25
200,000 189,700.00
BTPS 0.45 02/15/29
100,000 83,450.00
BTPS 0.6 08/01/31
100,000 77,330.00
BTPS 0.85 01/15/27
300,000 274,260.00
BTPS 0.9 04/01/31
100,000 80,360.00
BTPS 0.95 03/01/37
100,000 67,570.00
BTPS 0.95 06/01/32
100,000 77,850.00
BTPS 0.95 08/01/30
200,000 164,520.00
BTPS 0.95 12/01/31
200,000 157,980.00
BTPS 1 1/2 04/30/45
100,000 62,940.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 96,800.00
BTPS 1 3/4 05/30/24
200,000 196,500.00
BTPS 1 3/4 07/01/24
100,000 98,325.00
BTPS 1.1 04/01/27
100,000 91,850.00
BTPS 1.2 08/15/25
200,000 191,020.00
BTPS 1.45 03/01/36
100,000 74,150.00
BTPS 1.45 11/15/24
100,000 97,378.00
BTPS 1.6 06/01/26
200,000 190,300.00
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 83,850.00
BTPS 1.65 12/01/30
200,000 172,360.00
BTPS 1.7 09/01/51
100,000 61,890.00
BTPS 1.8 03/01/41
100,000 71,020.00
BTPS 1.85 07/01/25
200,000 194,560.00
BTPS 2 02/01/28
100,000 93,990.00
BTPS 2 1/2 12/01/32
100,000 88,760.00
BTPS 2 1/4 09/01/36
100,000 81,450.00
BTPS 2 12/01/25
100,000 97,160.00
BTPS 2.45 09/01/33
100,000 86,800.00
BTPS 2.45 09/01/50
100,000 74,050.00
BTPS 2.65 12/01/27
200,000 195,160.00
BTPS 2.7 03/01/47
100,000 79,760.00
BTPS 2.8 06/15/29
100,000 95,710.00
BTPS 2.8 12/01/28
100,000 96,910.00
130/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.95 09/01/38
100,000 86,980.00
BTPS 3 08/01/29
200,000 194,440.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 99,680.00
BTPS 3 1/4 09/01/46
100,000 87,620.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 101,080.00
BTPS 3.1 03/01/40
100,000 87,280.00
BTPS 3.35 03/01/35
100,000 92,850.00
BTPS 3.4 04/01/28
100,000 99,840.00
BTPS 3.45 03/01/48
100,000 90,570.00
BTPS 3.85 09/01/49
100,000 95,880.00
BTPS 3.85 12/15/29
100,000 101,290.00
BTPS 4 02/01/37
100,000 99,570.00
BTPS 4 1/2 03/01/24
100,000 101,629.00
BTPS 4 3/4 09/01/28
100,000 106,890.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
100,000 108,350.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 108,540.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 110,070.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 110,690.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 114,500.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 116,730.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 114,200.00
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 114,810.00
DBR 0 02/15/30
100,000 86,442.00
DBR 0 02/15/31
200,000 169,416.00
DBR 0 02/15/32
200,000 165,552.00
DBR 0 05/15/35
100,000 76,215.00
DBR 0 05/15/36
100,000 74,484.00
DBR 0 08/15/26
100,000 92,444.00
DBR 0 08/15/29
200,000 174,448.00
DBR 0 08/15/30
300,000 256,761.00
DBR 0 08/15/31
200,000 167,574.00
DBR 0 08/15/50
200,000 114,442.00
DBR 0 08/15/52
100,000 55,101.00
DBR 0 1/2 02/15/25
100,000 96,129.00
DBR 0 1/2 02/15/26
100,000 94,744.00
DBR 0 1/4 02/15/27
100,000 92,519.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 89,524.00
DBR 0 1/4 08/15/28
300,000 270,693.00
DBR 0 11/15/27
200,000 180,376.00
DBR 0 11/15/28
300,000 265,500.00
DBR 1 05/15/38
100,000 83,904.00
DBR 1 08/15/25
100,000 96,549.00
DBR 1 1/4 08/15/48
200,000 166,978.00
131/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 1.7 08/15/32
100,000 96,337.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 105,576.00
DBR 2 1/2 08/15/46
200,000 213,626.00
DBR 3 1/4 07/04/42
100,000 116,170.00
DBR 4 01/04/37
200,000 242,106.00
DBR 4 3/4 07/04/34
100,000 125,937.00
DBR 4 3/4 07/04/40
100,000 135,735.00
DBR 4.25 07/04/39
100,000 127,598.00
DBR 5.5 01/04/31
100,000 124,237.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 117,899.00
FRTR 0 02/25/24
200,000 194,340.00
FRTR 0 02/25/25
200,000 189,300.00
FRTR 0 02/25/26
300,000 277,875.00
FRTR 0 02/25/27
400,000 362,160.00
FRTR 0 03/25/24
300,000 290,814.00
FRTR 0 03/25/25
300,000 283,470.00
FRTR 0 05/25/32
100,000 78,480.00
FRTR 0 1/2 05/25/25
100,000 95,375.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
100,000 93,665.00
FRTR 0 1/2 05/25/29
200,000 177,380.00
FRTR 0 1/2 05/25/40
200,000 134,920.00
FRTR 0 1/2 06/25/44
100,000 61,990.00
FRTR 0 1/4 11/25/26
300,000 276,135.00
FRTR 0 11/25/29
300,000 254,385.00
FRTR 0 11/25/30
300,000 248,010.00
FRTR 0 11/25/31
300,000 240,930.00
FRTR 0 3/4 02/25/28
300,000 275,505.00
FRTR 0 3/4 05/25/28
100,000 91,100.00
FRTR 0 3/4 05/25/52
200,000 117,400.00
FRTR 0 3/4 05/25/53
100,000 56,220.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
300,000 272,685.00
FRTR 1 05/25/27
300,000 282,255.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
200,000 185,920.00
FRTR 1 1/2 05/25/50
200,000 147,760.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
200,000 171,260.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
200,000 164,420.00
FRTR 1 1/4 05/25/38
100,000 78,990.00
FRTR 1 11/25/25
200,000 191,860.00
FRTR 1 3/4 05/25/66
100,000 72,630.00
FRTR 1 3/4 06/25/39
100,000 85,170.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 196,912.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 82,740.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
200,000 200,680.00
132/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 2 11/25/32
200,000 188,760.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 206,040.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 105,190.00
FRTR 4 04/25/55
100,000 120,950.00
FRTR 4 04/25/60
100,000 123,540.00
FRTR 4 10/25/38
100,000 113,510.00
FRTR 4 3/4 04/25/35
200,000 239,600.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
200,000 234,700.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
200,000 254,180.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 109,130.00
FRTR4.5 04/25/41
200,000 244,120.00
IRISH 0.2 10/18/30
100,000 83,340.00
IRISH 1 05/15/26
100,000 95,270.00
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 87,390.00
IRISH 1.35 03/18/31
100,000 91,800.00
IRISH 1.7 05/15/37
100,000 85,850.00
IRISH 2 02/18/45
100,000 84,630.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 105,890.00
NETHER 0 01/15/27
100,000 91,170.00
NETHER 0 01/15/29
100,000 86,990.00
NETHER 0 01/15/52
100,000 52,800.00
NETHER 0 07/15/30
100,000 84,150.00
NETHER 0 07/15/31
100,000 82,060.00
NETHER 0 1/2 01/15/40
100,000 71,800.00
NETHER 0 1/2 07/15/26
100,000 93,715.00
NETHER 0 1/2 07/15/32
100,000 83,600.00
NETHER 0 1/4 07/15/25
100,000 94,750.00
NETHER 0 3/4 07/15/27
100,000 93,440.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 99,190.00
NETHER 2 1/2 01/15/33
100,000 100,220.00
NETHER 2 3/4 01/15/47
100,000 107,260.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 118,180.00
NETHER 4 01/15/37
100,000 117,610.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 114,570.00
OBL 0 04/05/24
300,000 291,093.00
OBL 0 04/10/26
200,000 186,034.00
OBL 0 04/11/25
200,000 189,614.00
OBL 0 04/16/27
100,000 91,105.00
OBL 0 10/09/26
200,000 184,074.00
OBL 0 10/10/25
200,000 187,732.00
OBL 0 10/18/24
200,000 191,524.00
OBL 1.3 10/15/27
200,000 192,022.00
RAGB 0 02/20/30
100,000 83,050.00
133/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0 02/20/31
100,000 80,800.00
RAGB 0 07/15/24
100,000 96,341.00
RAGB 0 1/2 02/20/29
100,000 88,210.00
RAGB 0 1/2 04/20/27
100,000 92,075.00
RAGB 0 1/4 10/20/36
100,000 71,080.00
RAGB 0 10/20/28
100,000 86,280.00
RAGB 0 10/20/40
100,000 60,860.00
RAGB 0 3/4 10/20/26
100,000 93,755.00
RAGB 0.9 02/20/32
100,000 85,620.00
RAGB 1 1/2 02/20/47
100,000 77,500.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 104,550.00
RAGB 4.15 03/37
100,000 115,050.00
RFGB 0 09/15/30
100,000 81,930.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 88,960.00
RFGB 0 3/4 04/15/31
100,000 85,950.00
RFGB 1 1/8 04/15/34
100,000 84,000.00
RFGB 4 07/04/25
100,000 103,751.00
SPGB 0 01/31/25
300,000 284,250.00
SPGB 0 01/31/26
200,000 184,240.00
SPGB 0 01/31/27
100,000 89,590.00
SPGB 0 01/31/28
200,000 174,040.00
SPGB 0 05/31/24
300,000 288,600.00
SPGB 0 05/31/25
100,000 93,770.00
SPGB 0 1/2 10/31/31
100,000 80,480.00
SPGB 0.1 04/30/31
100,000 79,150.00
SPGB 0.6 10/31/29
100,000 86,250.00
SPGB 0.8 07/30/27
200,000 183,070.00
SPGB 0.8 07/30/29
100,000 87,540.00
SPGB 0.85 07/30/37
100,000 70,150.00
SPGB 1 1/4 10/31/30
200,000 176,820.00
SPGB 1 10/31/50
100,000 56,670.00
SPGB 1.2 10/31/40
100,000 69,590.00
SPGB 1.3 10/31/26
200,000 190,000.00
SPGB 1.4 07/30/28
100,000 93,170.00
SPGB 1.45 04/30/29
100,000 92,465.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 94,375.00
SPGB 1.85 07/30/35
100,000 85,350.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 97,800.00
SPGB 1.95 07/30/30
200,000 187,100.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 100,000.00
SPGB 2.15 10/31/25
100,000 98,120.00
SPGB 2.35 07/30/33
200,000 185,500.00
SPGB 2.55 10/31/32
200,000 190,340.00
134/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 2.7 10/31/48
100,000 86,340.00
SPGB 2.9 10/31/46
100,000 91,420.00
SPGB 3.45 07/30/66
100,000 95,420.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 109,710.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 117,666.00
SPGB 4.8 01/31/24
100,000 102,000.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 119,450.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
100,000 123,000.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 111,975.00
SPGB 5.15 10/31/44
100,000 125,950.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 117,920.00
ユーロ小計 33,700,000 31,279,844.00
(4,439,861,057)
銘柄数 245
比 率 33.8 % 34.1 %
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/2 01/31/29
100,000 84,870.00
UKT 0 1/2 10/22/61
100,000 38,680.00
UKT 0 1/4 07/31/31
100,000 77,585.00
UKT 0 1/8 01/30/26
100,000 91,510.00
UKT 0 1/8 01/31/24
100,000 96,690.00
UKT 0 1/8 01/31/28
100,000 85,820.00
UKT 0 3/8 10/22/26
100,000 90,010.00
UKT 0 3/8 10/22/30
100,000 80,540.00
UKT 0 5/8 06/07/25
200,000 188,560.00
UKT 0 5/8 07/31/35
100,000 70,880.00
UKT 0 5/8 10/22/50
100,000 48,120.00
UKT 0 7/8 01/31/46
100,000 56,550.00
UKT 0 7/8 07/31/33
100,000 77,710.00
UKT 0 7/8 10/22/29
100,000 86,030.00
UKT 1 01/31/32
100,000 81,955.00
UKT 1 04/22/24
100,000 97,210.00
UKT 1 1/2 07/22/26
100,000 94,470.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 64,940.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 92,035.00
UKT 1 1/4 07/31/51
100,000 58,020.00
UKT 1 1/4 10/22/41
100,000 67,190.00
UKT 1 1/8 01/31/39
100,000 69,460.00
UKT 1 3/4 07/22/57
100,000 64,775.00
UKT 1 3/4 09/07/37
100,000 78,840.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 91,970.00
UKT 1 5/8 10/22/54
100,000 62,985.00
UKT 2 09/07/25
200,000 194,120.00
UKT 2 1/2 07/22/65
100,000 78,930.00
135/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 2 3/4 09/07/24
100,000 99,040.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 96,695.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 100,820.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 93,150.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 101,870.00
UKT 4 1/2 12/07/42
100,000 111,080.00
UKT 4 1/4 03/07/36
100,000 107,375.00
UKT 4 1/4 12/07/27
30,000 31,395.00
UKT 4 1/4 12/07/40
100,000 107,160.00
UKT 4 1/4 12/07/46
100,000 108,190.00
UKT 4 1/4 12/07/49
100,000 109,300.00
UKT 4 1/4 12/07/55
100,000 112,190.00
UKT 4 3/4 12/07/30
100,000 110,580.00
UKT 4 3/4 12/07/38
100,000 113,250.00
UKT 4.25 06/07/32
100,000 107,785.00
UKT 4.5 09/07/34
100,000 110,035.00
UKT 6 12/07/28
10,000 11,434.00
英ポンド小計 4,540,000 4,001,804.00
(642,849,794)
銘柄数 45
比 率 4.9 % 4.9 %
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 0 1/8 05/12/31
300,000 256,068.00
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060
300,000 278,223.00
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061
400,000 365,632.00
SGB 1 11/12/26 #1059
500,000 476,160.00
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
500,000 499,085.00
SGB 2 1/4 06/01/32 #1056
300,000 305,730.00
SGB 3 1/2 03/30/39
200,000 243,268.00
スウェーデンクローネ小計 2,500,000 2,424,166.00
(30,980,841)
銘柄数 7
比 率 0.2 % 0.2 %
136/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
NGB 1 1/2 02/19/26
200,000 192,310.00
NGB 1 1/4 09/17/31
200,000 174,780.00
NGB 1 3/4 02/17/27
200,000 192,120.00
NGB 1 3/4 03/13/25
300,000 292,095.00
NGB 1 3/4 09/06/29
200,000 187,270.00
NGB 1 3/8 08/19/30
300,000 270,030.00
NGB 2 04/26/28
200,000 190,820.00
NGB 2 1/8 05/18/32
200,000 187,620.00
NGB 3 03/14/24
300,000 299,130.00
ノルウェークローネ小計 2,100,000 1,986,175.00
(26,237,371)
銘柄数 9
比 率 0.2 % 0.2 %
デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
DGB 0 1/2 11/15/27
300,000 273,750.00
DGB 0 1/2 11/15/29
400,000 352,340.00
DGB 0 1/4 11/15/52
300,000 172,350.00
DGB 0 11/15/24
300,000 285,150.00
DGB 0 11/15/31
400,000 323,960.00
DGB 1 3/4 11/15/25
300,000 293,160.00
DGB 4 1/2 11/15/39
500,000 634,000.00
デンマーククローネ小計 2,500,000 2,334,710.00
(44,546,266)
銘柄数 7
比 率 0.3 % 0.3 %
137/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド ポーランドズロチ
ズロチ
POLGB 0 07/25/24
100,000 91,450.00
POLGB 0 1/4 10/25/26
200,000 162,680.00
POLGB 0 3/4 04/25/25
200,000 177,360.00
POLGB 1 1/4 10/25/30
200,000 143,240.00
POLGB 1 3/4 04/25/32
100,000 70,550.00
POLGB 2 1/2 04/25/24
100,000 96,300.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
200,000 178,380.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 86,890.00
POLGB 2 1/4 10/25/24
200,000 187,200.00
POLGB 2 3/4 04/25/28
200,000 170,400.00
POLGB 2 3/4 10/25/29
300,000 248,700.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 92,575.00
POLGB 3 3/4 05/25/27
200,000 182,980.00
ポーランドズロチ小計 2,200,000 1,888,705.00
(56,874,573)
銘柄数 13
比 率 0.4 % 0.4 %
豪ドル 豪ドル
ACGB 0 1/2 09/21/26
100,000 91,146.00
ACGB 0 1/4 11/21/25
100,000 92,553.50
ACGB 1 1/2 06/21/31
200,000 173,080.00
ACGB 1 1/4 05/21/32
100,000 82,615.60
ACGB 1 11/21/31
100,000 81,589.60
ACGB 1 12/21/30
100,000 83,606.80
ACGB 1 3/4 06/21/51
100,000 63,561.30
ACGB 1 3/4 11/21/32
200,000 171,698.60
ACGB 2 1/2 05/21/30
100,000 95,040.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 95,780.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
200,000 199,231.60
ACGB 2 3/4 05/21/41
100,000 85,240.60
ACGB 2 3/4 11/21/27
200,000 196,780.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 97,085.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 86,380.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 100,670.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 100,077.50
ACGB 3 11/21/33
100,000 95,559.30
ACGB 3 3/4 04/21/37
100,000 100,160.00
ACGB 4 1/2 04/21/33
100,000 109,390.00
ACGB 4 1/4 04/21/26
100,000 103,820.00
豪ドル小計 2,500,000 2,305,065.40
(212,388,725)
銘柄数 21
比 率 1.6 % 1.6 %
138/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラ ニュージーランド
ンドドル ドル
NZGB 0 1/2 05/15/24
100,000 94,522.00
NZGB 2 05/15/32
100,000 84,060.00
NZGB 2 3/4 04/15/37
100,000 83,470.00
NZGB 3 04/20/29
100,000 94,200.00
ニュージーランドドル小計 400,000 356,252.00
(30,078,356)
銘柄数 4
比 率 0.2 % 0.2 %
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 2 1/4 08/01/36
100,000 93,420.00
SIGB 2 1/8 06/01/26
100,000 97,610.00
SIGB 2 7/8 09/01/30
100,000 100,090.00
SIGB 3 1/2 03/01/27
200,000 205,300.00
SIGB 3 3/8 09/01/33
100,000 104,800.00
シンガポールドル小計 600,000 601,220.00
(59,394,523)
銘柄数 5
比 率 0.5 % 0.5 %
マレーシア マレーシア
リンギット リンギット
MGS 2.632 04/15/31
100,000 91,576.90
MGS 3.478 06/14/24
100,000 100,305.80
MGS 3.502 05/31/27
100,000 99,351.90
MGS 3.582 07/15/32
100,000 98,938.20
MGS 3.733 06/15/28
100,000 100,029.30
MGS 3.757 05/22/40
100,000 94,974.90
MGS 3.828 07/05/34
100,000 98,609.80
MGS 3.844 04/15/33
100,000 99,459.30
MGS 3.885 08/15/29
100,000 100,063.70
MGS 3.899 11/16/27
100,000 101,732.90
MGS 3.955 09/15/25
200,000 202,666.00
MGS 4.065 06/15/50
100,000 96,484.50
MGS 4.181 07/15/24
100,000 101,291.00
MGS 4.232 06/30/31
100,000 102,267.80
MGS 4.254 05/31/35
100,000 102,120.00
MGS 4.392 04/15/26
200,000 205,351.40
MGS 4.498 04/15/30
100,000 104,037.90
MGS 4.736 03/15/46
100,000 105,778.30
MGS 4.762 04/07/37
100,000 107,602.70
MGS 4.893 06/08/38
100,000 109,941.40
MGS 4.921 07/06/48
100,000 106,565.40
MGS 5.248 09/28
100,000 107,305.50
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マレーシアリンギット小計 2,400,000 2,436,454.60
(74,230,487)
銘柄数 22
比 率 0.6 % 0.6 %
イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ILGOV 0 1/2 02/27/26
100,000 91,900.00
ILGOV 0.4 10/31/24
100,000 94,640.00
ILGOV 1 03/31/30
100,000 86,360.00
ILGOV 1 1/2 05/31/37
100,000 79,890.00
ILGOV 1 3/4 08/31/25
100,000 96,400.00
ILGOV 2 03/31/27
200,000 192,720.00
ILGOV 2 1/4 09/28/28
100,000 95,180.00
ILGOV 3 3/4 03/31/24
100,000 103,130.00
ILGOV 3 3/4 03/31/47
100,000 107,350.00
ILGOV 5 1/2 01/31/42
100,000 128,700.00
ILGOV 6 1/4 10/30/26
100,000 111,310.00
イスラエルシュケル小計 1,200,000 1,187,580.00
(46,067,178)
銘柄数 11
比 率 0.4 % 0.4 %
オフショア人 オフショア人民元
民元
CGB 1.99 04/09/25
500,000 495,254.00
CGB 1.99 09/15/24
900,000 894,717.90
CGB 2 1/2 07/25/27
700,000 693,496.30
CGB 2 3/4 02/17/32
300,000 295,134.00
CGB 2 3/4 06/15/29
500,000 497,223.00
CGB 2.18 06/25/24
700,000 698,380.20
CGB 2.18 08/25/25
700,000 694,190.70
CGB 2.24 05/25/25
800,000 795,471.20
CGB 2.26 02/24/25
700,000 697,526.90
CGB 2.28 03/17/24
500,000 500,343.50
CGB 2.28 11/25/25
700,000 695,415.00
CGB 2.37 01/20/27
600,000 593,272.80
CGB 2.44 10/15/27
800,000 789,988.00
CGB 2.47 09/02/24
600,000 600,994.20
CGB 2.48 04/15/27
500,000 495,576.50
CGB 2.6 09/01/32
500,000 485,355.00
CGB 2.62 09/25/29
500,000 491,928.50
CGB 2.68 05/21/30
700,000 690,739.70
CGB 2.69 08/12/26
700,000 701,617.00
CGB 2.69 08/15/32
300,000 293,853.90
CGB 2.76 05/15/32
300,000 295,619.70
CGB 2.79 12/15/29
200,000 198,983.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 2.8 03/24/29
600,000 599,295.60
CGB 2.8 11/15/32
600,000 593,692.20
CGB 2.84 04/08/24
400,000 403,016.80
CGB 2.85 06/04/27
500,000 502,992.00
CGB 2.89 11/18/31
500,000 499,652.00
CGB 2.91 10/14/28
800,000 806,192.00
CGB 2.94 10/17/24
500,000 505,629.00
CGB 3 1/4 06/06/26
500,000 511,785.50
CGB 3 1/4 11/22/28
500,000 515,127.50
CGB 3.01 05/13/28
700,000 709,747.50
CGB 3.02 05/27/31
500,000 505,504.50
CGB 3.02 10/22/25
500,000 507,226.50
CGB 3.03 03/11/26
700,000 710,703.70
CGB 3.12 10/25/52
100,000 97,065.70
CGB 3.12 12/05/26
800,000 815,109.60
CGB 3.13 11/21/29
400,000 409,492.00
CGB 3.19 04/11/24
400,000 405,174.00
CGB 3.22 12/06/25
400,000 408,910.80
CGB 3.27 11/19/30
700,000 725,895.80
CGB 3.28 12/03/27
400,000 412,329.20
CGB 3.29 05/23/29
300,000 310,952.40
CGB 3.32 04/15/52
400,000 403,279.60
CGB 3.39 03/16/50
500,000 505,765.00
CGB 3.53 10/18/51
400,000 416,024.00
CGB 3.54 08/16/28
100,000 104,810.50
CGB 3.72 04/12/51
300,000 322,359.90
CGB 3.81 09/14/50
700,000 763,466.90
CGB 3.86 07/22/49
600,000 658,449.00
オフショア人民元小計 26,500,000 26,724,731.00
(513,275,183)
銘柄数 50
比 率 3.9 % 3.9 %
円
国債証券合計 13,014,141,470
(13,014,141,470)
円
合 計 13,014,141,470
(13,014,141,470)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 1,115,412,134 1,042,322,595
コール・ローン 211,684,278 273,949,540
株式 60,486,527,162 106,523,621,280
投資証券 1,457,586,964 2,511,220,942
派生商品評価勘定 ― 71,883,902
未収入金 264,465 ―
未収配当金 41,082,618 80,912,443
差入委託証拠金 768,578,266 894,288,095
流動資産合計
64,081,135,887 111,398,198,797
資産合計
64,081,135,887 111,398,198,797
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 123,255,404 566,713
未払解約金 81,348,204 31,497,411
未払利息 223 132
流動負債合計
204,603,831 32,064,256
負債合計
204,603,831 32,064,256
純資産の部
元本等
元本 ※1 16,521,030,366 26,873,327,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 47,355,501,690 84,492,807,082
元本等合計
63,876,532,056 111,366,134,541
純資産合計
63,876,532,056 111,366,134,541
負債純資産合計
64,081,135,887 111,398,198,797
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
10,389,370,150 円 16,521,030,366 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 13,610,105,585 円 12,349,504,370 円
同期中における一部解約元本額 7,478,445,369 円 1,997,207,277 円
同期末における元本額 16,521,030,366 円 26,873,327,459 円
元本の内訳*
東京海上セレクション・外国株式インデッ
6,841,355,312 円 9,199,572,062 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
84,394,364 円 103,112,339 円
回決算型)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
56,536,549 円 137,808,850 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
29,134,748 円 75,014,168 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
19,112,042 円 47,531,242 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
40,426,906 円 82,980,639 円
2065
TMA外国株式インデックスVA<適格機
27,456,584 円 15,177,952 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
140,692,293 円 192,040,331 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,119,280,508 円 1,513,308,733 円
<適格機関投資家限定>
先進国株式インデックス(適格機関投資家
377,271,069 円 2,531,615,905 円
専用)
東京海上セレクション・外国株式インデッ
7,785,369,991 円 12,975,165,238 円
クス2<適格機関投資家限定>
計 16,521,030,366 円 26,873,327,459 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 16,521,030,366 口 26,873,327,459 口
数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
先物取引及び為替予約取引が含ま
れております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に応
じてそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △4,086,076,551円
投資証券 △38,445,184円
合計 △4,124,521,735円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 7,080,492,632 円
投資証券 226,637,472 円
合計 7,307,130,104 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年
11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2022年1月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,006,338,340 ― 1,883,082,936 △123,255,404
市場取引
S&P 500 EMIN
1,510,413,028 ― 1,405,800,302 △104,612,726
DJ EU STX 50
302,841,224 ― 287,978,029 △14,863,195
FTSE 100 IDX
193,084,088 ― 189,304,605 △3,779,483
合 計 2,006,338,340 ― 1,883,082,936 △123,255,404
(2023年1月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
市場取引
S&P 500 EMIN
1,685,594,410 ― 1,735,372,980 49,778,570
DJ EU STX 50
331,960,754 ― 348,628,767 16,668,013
FTSE 100 IDX
268,949,910 ― 273,820,516 4,870,606
合 計 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 3.8664 円 1 口当たり純資産額 4.1441 円
(1万口当たり純資産額 38,664 円) (1万口当たり純資産額 41,441 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
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米ドル 株 米ドル 米ドル
BAKER HUGHES COMPANY
20,001 30.15 603,030.15
CHENIERE ENERGY INC
4,428 151.02 668,716.56
CHEVRONTEXACO CORP
31,931 180.83 5,774,082.73
CONOCOPHILLIPS 22,444 118.81 2,666,571.64
COTERRA ENERGY INC
17,293 25.20 435,783.60
DEVON ENERGY CORPORATION
12,279 63.97 785,487.63
EOG RESOURCES INC
10,628 132.76 1,410,973.28
EXXON MOBIL CORPORATION
71,239 113.81 8,107,710.59
HALLIBURTON CO
17,724 39.84 706,124.16
HESS CORP
5,535 153.88 851,725.80
KINDER MORGAN INC
36,252 18.57 673,199.64
MARATHON PETROLEUM CORP
9,235 130.21 1,202,489.35
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
17,235 64.43 1,110,451.05
ONEOK INC
8,855 69.51 615,511.05
PHILLIPS 66
8,678 107.01 928,632.78
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,244 237.74 1,008,968.56
SCHLUMBERGER LTD
25,658 55.47 1,423,249.26
VALERO ENERGY CORP
7,400 145.03 1,073,222.00
WILLIAMS COS INC
22,876 31.44 719,221.44
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
3,794 313.34 1,188,811.96
ALBEMARLE CORP
2,278 264.59 602,736.02
AMCOR PLC
23,932 11.74 280,961.68
AVERY DENNISON CORP
1,406 189.90 266,999.40
BALL CORP
5,706 57.05 325,527.30
CELANESE CORP-SERIES A
2,255 122.33 275,854.15
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,092 84.94 347,574.48
CORTEVA INC
11,962 62.51 747,744.62
CROWN HOLDINGS INC
2,840 87.26 247,818.40
DOW INC
11,386 58.20 662,665.20
DUPONT DE NEMOURS INC
8,252 74.94 618,404.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
2,127 90.61 192,727.47
ECOLAB INC
4,290 153.67 659,244.30
FMC CORP
1,918 129.22 247,843.96
FREEPORT-MCMORAN INC
27,582 44.59 1,229,881.38
INTERNATIONAL PAPER CO
5,576 36.75 204,918.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,788 110.84 530,701.92
LINDE PLC
8,426 328.63 2,769,036.38
LyondellBasell Industries NV
4,267 92.74 395,721.58
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,216 346.42 421,246.72
MOSAIC CO/THE
7,991 48.46 387,243.86
NEWMONT CORPORATION
13,306 53.39 710,407.34
NUCOR CORP
4,911 154.03 756,441.33
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PACKAGING CORP OF AMERICA
1,630 130.03 211,948.90
PPG INDUSTRIES INC
3,941 130.97 516,152.77
RPM INTERNATIONAL INC
2,685 87.74 235,581.90
SEALED AIR CORP
2,839 52.40 148,763.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,263 249.36 1,063,021.68
STEEL DYNAMICS INC
3,860 108.03 416,995.80
VULCAN MATERIALS CO
2,566 178.30 457,517.80
WESTROCK CO
5,456 36.51 199,198.56
3M CO
8,753 115.00 1,006,595.00
ALLEGION PLC
1,779 113.39 201,720.81
AMETEK INC
3,327 144.08 479,354.16
BOEING CO
9,927 211.98 2,104,325.46
CARRIER GLOBAL CORP
14,493 43.70 633,344.10
CATERPILLAR INC
9,017 257.61 2,322,869.37
CUMMINS INC
2,255 247.86 558,924.30
DEERE & CO
4,989 416.67 2,078,766.63
DOVER CORP
1,994 143.21 285,560.74
EATON CORP PLC
6,351 161.69 1,026,893.19
EMERSON ELECTRIC CO
9,163 89.48 819,905.24
FASTENAL CO
8,394 49.58 416,174.52
FERGUSON PLC
2,971 138.53 411,572.63
FORTIVE CORP
5,649 67.24 379,838.76
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
2,999 62.85 188,487.15
GENERAC HOLDINGS INC
1,634 114.39 186,913.26
GENERAL DYNAMICS CORP
3,784 235.45 890,942.80
GENERAL ELECTRIC CO
19,167 80.70 1,546,776.90
HEICO CORP
2,029 131.54 266,894.66
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
11,020 206.93 2,280,368.60
HOWMET AEROSPACE INC
8,552 39.41 337,034.32
HUBBELL INC
863 229.44 198,006.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
982 220.15 216,187.30
IDEX CORP
1,173 232.35 272,546.55
ILLINOIS TOOL WORKS INC
4,752 229.35 1,089,871.20
INGERSOLL-RAND INC
8,623 56.38 486,164.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,300 52.40 172,920.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
11,913 68.06 810,798.78
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
3,309 194.72 644,328.48
LENNOX INTERNATIONAL INC
670 249.50 167,165.00
LOCKHEED MARTIN CORP
3,991 449.23 1,792,876.93
MASCO CORP
4,074 51.12 208,262.88
NORDSON CORP
889 242.45 215,538.05
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,539 459.31 1,166,188.09
OTIS WORLDWIDE CORP
6,452 82.11 529,773.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PACCAR INC
5,459 111.08 606,385.72
PARKER HANNIFIN CORP
2,069 312.69 646,955.61
PENTAIR PLC
3,113 50.38 156,832.94
QUANTA SERVICES INC
2,941 151.51 445,590.91
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
25,164 99.47 2,503,063.08
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,130 277.98 592,097.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
4,460 46.58 207,746.80
SMITH (A.O.) CORP
2,519 60.67 152,827.73
SNAP-ON INC
908 240.96 218,791.68
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,130 87.63 274,281.90
TEXTRON INC
4,092 69.60 284,803.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,870 174.76 676,321.20
TRANSDIGM GROUP INC
914 694.25 634,544.50
UNITED RENTALS INC
1,343 393.80 528,873.40
WABTEC CORP/DE
3,554 104.99 373,134.46
WW GRAINGER INC
750 570.83 428,122.50
XYLEM INC
3,752 103.57 388,594.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
2,969 96.20 285,617.80
CINTAS CORP
1,412 440.24 621,618.88
COPART INC
7,374 65.10 480,047.40
COSTAR GROUP INC
7,315 78.63 575,178.45
EQUIFAX INC
2,434 221.98 540,299.32
JACOBS SOLUTIONS INC
2,196 121.35 266,484.60
LEIDOS HOLDINGS INC
2,496 97.30 242,860.80
REPUBLIC SERVICES INC
3,281 123.21 404,252.01
ROBERT HALF INTL INC
1,990 79.10 157,409.00
ROLLINS INC
5,923 36.32 215,123.36
TRANSUNION 4,465 69.66 311,031.90
VERISK ANALYTICS INC
2,577 183.35 472,492.95
WASTE CONNECTIONS INC
4,142 129.69 537,175.98
WASTE MANAGEMENT INC
6,534 152.27 994,932.18
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,231 99.09 221,069.79
CSX CORP
34,770 31.86 1,107,772.20
EXPEDITORS INTL WASH INC
2,620 108.35 283,877.00
FEDEX CORP
4,226 189.25 799,770.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,549 191.88 297,222.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,502 57.30 200,664.60
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,901 255.88 998,187.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
1,688 320.90 541,679.20
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,036 36.68 221,400.48
UBER TECHNOLOGIES INC
28,257 29.93 845,732.01
UNION PACIFIC CORP
10,343 203.18 2,101,490.74
UNITED PARCEL SERVICE CL B
12,185 179.99 2,193,178.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APTIV PLC
5,354 106.02 567,631.08
BORGWARNER INC
6,055 44.52 269,568.60
FORD MOTOR CO
70,862 12.74 902,781.88
GENERAL MOTORS CO
24,343 36.20 881,216.60
LEAR CORP
1,616 134.94 218,063.04
TESLA INC
45,633 143.89 6,566,132.37
DR HORTON INC
5,534 97.00 536,798.00
GARMIN LTD
2,278 98.16 223,608.48
HASBRO INC
2,168 63.82 138,361.76
LENNAR CORP-CL A
4,596 99.09 455,417.64
LULULEMON ATHLETICA INC
2,060 311.21 641,092.60
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,495 116.60 174,317.00
NEWELL BRANDS INC
9,632 15.75 151,704.00
NIKE INC -CL B
21,459 126.83 2,721,644.97
NVR INC
54 5,039.19 272,116.26
PULTE HOMES INC
4,135 51.62 213,448.70
VF CORP
6,863 30.26 207,674.38
WHIRLPOOL CORP
1,057 152.73 161,435.61
AIRBNB INC-CLASS A
7,299 104.13 760,044.87
ARAMARK 6,210 44.76 277,959.60
BOOKING HOLDINGS INC
694 2,402.34 1,667,223.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
506 1,595.09 807,115.54
DARDEN RESTAURANTS INC
2,610 145.98 381,007.80
DOMINO'S PIZZA INC
662 339.34 224,643.08
EXPEDIA GROUP INC
3,140 115.17 361,633.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
5,382 140.24 754,771.68
LAS VEGAS SANDS CORP
7,480 55.47 414,915.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
5,084 169.63 862,398.92
MCDONALD'S CORP
12,237 269.56 3,298,605.72
STARBUCKS CORP
19,814 106.64 2,112,964.96
VAIL RESORTS INC
1,018 254.26 258,836.68
YUM! BRANDS INC
4,041 128.51 519,308.91
ACTIVISION BLIZZARD INC
12,587 75.11 945,409.57
ALPHABET INC-CL A
100,763 97.70 9,844,545.10
ALPHABET INC-CL C
94,736 99.21 9,398,758.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
1,915 392.03 750,737.45
COMCAST CORP-CL A
72,049 39.75 2,863,947.75
DISH NETWORK CORPORATION
9,162 14.28 130,833.36
ELECTRONIC ARTS INC
4,488 127.49 572,175.12
FOX CORP-CLASS A
3,264 32.67 106,634.88
FOX CORP-CLASS B
6,426 30.63 196,828.38
INTERPUBLIC GROUP COS INC
7,849 36.48 286,331.52
LIBERTY BROADBAND-C
2,724 90.72 247,121.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
3,916 69.80 273,336.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
4,312 39.96 172,307.52
META PLATFORMS INC-A
39,052 143.14 5,589,903.28
NETFLIX INC
7,701 363.83 2,801,854.83
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
8,586 19.53 167,684.58
OMNICOM GROUP
3,365 86.14 289,861.10
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B
11,692 20.83 243,544.36
PINTEREST INC- CLASS A
12,259 25.83 316,649.97
ROKU INC
3,821 52.61 201,022.81
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,121 111.27 347,273.67
THE WALT DISNEY CO
31,099 106.00 3,296,494.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
8,830 47.62 420,484.60
WARNER BROS DISCOVERY INC
45,183 13.38 604,548.54
ADVANCE AUTO PARTS
1,326 147.27 195,280.02
AMAZON.COM INC
155,410 96.32 14,969,091.20
AUTOZONE INC
344 2,341.56 805,496.64
BEST BUY COMPANY INC
3,556 83.63 297,388.28
BURLINGTON STORES INC
1,368 224.58 307,225.44
CARMAX INC
3,735 66.72 249,199.20
Dollar General Corp
3,803 234.12 890,358.36
DOLLAR TREE INC
3,841 146.52 562,783.32
EBAY INC
9,601 46.69 448,270.69
ETSY INC
2,750 136.68 375,870.00
GENUINE PARTS CO
2,733 165.44 452,147.52
HOME DEPOT INC
17,231 317.69 5,474,116.39
LKQ CORP
5,108 57.41 293,250.28
LOWE'S COMPANIES
10,471 206.41 2,161,319.11
MERCADOLIBRE INC
875 1,109.91 971,171.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,107 799.09 884,592.63
POOL CORP
833 364.26 303,428.58
ROSS STORES INC
6,282 117.72 739,517.04
TARGET CORP
7,970 163.55 1,303,493.50
TJX COMPANIES INC
19,776 81.30 1,607,788.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,982 214.86 425,852.52
ULTA BEAUTY INC
891 501.53 446,863.23
COSTCO WHOLESALE CORP
7,515 492.11 3,698,206.65
KROGER CO
11,670 44.26 516,514.20
SYSCO CORP
8,185 78.11 639,330.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
12,389 35.90 444,765.10
WALMART INC
25,268 143.02 3,613,829.36
ALTRIA GROUP INC
29,798 44.78 1,334,354.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
10,031 85.77 860,358.87
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
5,118 67.16 343,724.88
153/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNGE LIMITED
2,847 96.57 274,934.79
CAMPBELL SOUP CO
5,164 51.40 265,429.60
COCA-COLA COMPANY
67,841 60.55 4,107,772.55
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS
4,363 55.25 241,055.75
PLC
CONAGRA BRANDS INC
9,256 37.26 344,878.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,623 227.50 596,732.50
GENERAL MILS INC
10,142 77.01 781,035.42
HERSHEY CO/THE
2,435 220.29 536,406.15
HORMEL FOODS CORP
5,933 44.60 264,611.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
1,950 149.60 291,720.00
KELLOGG CO
4,336 67.67 293,417.12
KEURIG DR PEPPER INC
14,499 34.98 507,175.02
KRAFT HEINZ CO/THE
12,650 39.82 503,723.00
LAMB WESTON HOLDING INC
2,312 96.98 224,217.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,409 78.60 346,547.40
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
4,270 51.47 219,776.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
21,840 64.84 1,416,105.60
MONSTER BEVERAGE CORP
6,704 103.02 690,646.08
PEPSICO INC
22,632 170.69 3,863,056.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
25,851 101.30 2,618,706.30
TYSON FOODS INC-CL A
4,055 65.24 264,548.20
CHURCH & DWIGHT CO INC
4,266 82.72 352,883.52
CLOROX COMPANY
2,394 140.98 337,506.12
COLGATE-PALMOLIVE CO
11,778 75.94 894,421.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
4,220 277.16 1,169,615.20
KIMBERLY-CLARK CORP
5,357 134.63 721,212.91
PROCTER & GAMBLE CO
39,812 141.82 5,646,137.84
ABBOTT LABORATORIES
29,331 112.53 3,300,617.43
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,538 252.63 388,544.94
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,676 161.43 431,986.68
BAXTER INTL INC
8,946 44.91 401,764.86
BECTON DICKINSON & CO
4,730 245.75 1,162,397.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
24,027 45.84 1,101,397.68
CARDINAL HEALTH INC
5,581 74.85 417,737.85
CENTENE CORP
9,567 75.76 724,795.92
CIGNA CORP
5,108 308.99 1,578,320.92
COOPER COS INC/THE
952 343.15 326,678.80
CVS HEALTH CORPORATION
21,938 86.02 1,887,106.76
DAVITA INC
2,172 77.31 167,917.32
DENTSPLY SIRONA INC
5,559 35.89 199,512.51
DEXCOM INC
7,405 106.03 785,152.15
Edwards Lifesciences Corp
11,145 77.11 859,390.95
154/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELEVANCE HEALTH INC
3,945 478.52 1,887,761.40
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
6,141 69.60 427,413.60
HCA HEALTHCARE INC
3,902 252.68 985,957.36
HENRY SCHEIN INC
2,500 80.75 201,875.00
HOLOGIC INC
4,273 81.59 348,634.07
HUMANA INC
2,042 500.35 1,021,714.70
IDEXX LABORATORIES INC
1,526 486.70 742,704.20
INTUITIVE SURGICAL INC
6,346 257.98 1,637,141.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,438 253.99 365,237.62
MASIMO CORP
1,302 167.58 218,189.16
MCKESSON CORP
2,555 376.50 961,957.50
MEDTRONIC PLC
21,522 80.80 1,738,977.60
MOLINA HEALTHCARE INC
1,057 296.21 313,093.97
QUEST DIAGNOSTICS
1,798 143.90 258,732.20
RESMED INC
2,500 233.62 584,050.00
STERIS PLC
2,054 204.82 420,700.28
STRYKER CORP
5,857 255.75 1,497,927.75
TELEFLEX INC
963 235.62 226,902.06
UNITEDHEALTH GROUP INC
15,558 491.60 7,648,312.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
1,297 146.15 189,556.55
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,626 168.09 441,404.34
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3,502 125.48 439,430.96
ABBVIE INC
30,149 147.69 4,452,705.81
AGILENT TECHNOLOGIES INC
5,084 155.69 791,527.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,426 228.11 553,394.86
AMGEN INC
9,020 259.70 2,342,494.00
AVANTOR INC
13,036 23.04 300,349.44
BIOGEN INC
2,611 291.88 762,098.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
3,903 113.82 444,239.46
BIO-RAD LABORATORIES-A
537 457.00 245,409.00
BIO-TECHNE CORP
3,473 80.15 278,360.95
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
35,841 72.34 2,592,737.94
CATALENT INC
4,045 49.57 200,510.65
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,185 246.26 291,818.10
DANAHER CORP
11,808 271.58 3,206,816.64
ELI LILLY & CO
13,769 346.39 4,769,443.91
GILEAD SCIENCES INC
21,657 84.02 1,819,621.14
ILLUMINA INC
2,945 215.15 633,616.75
INCYTE CORP
3,721 83.64 311,224.44
IQVIA HOLDINGS INC
3,411 225.78 770,135.58
JOHNSON & JOHNSON
43,684 168.31 7,352,454.04
MERCK & CO. INC.
42,747 108.52 4,638,904.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
395 1,534.75 606,226.25
155/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MODERNA INC
6,071 196.76 1,194,529.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,290 108.66 248,831.40
PERKINELMER INC
2,443 134.87 329,487.41
PFIZER INC
94,651 44.71 4,231,846.21
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1,861 727.47 1,353,821.67
ROYALTY PHARMA PLC-CL A
5,158 38.26 197,345.08
SEAGEN INC
2,893 136.85 395,907.05
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
6,681 580.72 3,879,790.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,546 313.57 1,425,489.22
VIATRIS INC
23,496 11.60 272,553.60
WATERS CORP
1,025 334.03 342,380.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
1,469 258.33 379,486.77
ZOETIS INC
8,006 165.89 1,328,115.34
BANK OF AMERICA CORP
122,171 34.57 4,223,451.47
CITIGROUP INC
32,410 51.42 1,666,522.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP
9,844 41.82 411,676.08
FIFTH THIRD BANCORP
12,615 35.15 443,417.25
FIRST HORIZON NATIONAL CORP
8,624 24.59 212,064.16
FIRST REPUBLIC BANK/CA
3,739 136.21 509,289.19
HUNTINGTON BANCSHARES INC
29,401 14.68 431,606.68
JPMORGAN CHASE & CO
49,500 138.45 6,853,275.00
KEYCORP 17,273 17.93 309,704.89
M & T BANK CORP
3,105 154.94 481,088.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
6,812 158.42 1,079,157.04
REGIONS FINANCIAL CORP
19,166 22.83 437,559.78
SVB FINANCIAL GROUP
1,264 288.35 364,474.40
TRUIST FINANCIAL CORP
23,404 48.34 1,131,349.36
US BANCORP
23,534 46.67 1,098,331.78
WELLS FARGO & COMPANY
64,130 44.45 2,850,578.50
ALLY FINANCIAL INC
6,803 31.36 213,342.08
AMERICAN EXPRESS COMPANY
10,671 155.33 1,657,526.43
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,938 341.00 660,858.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,970 67.70 539,569.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
12,236 49.46 605,192.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
21,563 311.30 6,712,561.90
BLACKROCK INC
2,552 752.07 1,919,282.64
BLACKSTONE INC
12,491 88.22 1,101,956.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
6,624 106.51 705,522.24
CARLYLE GROUP INC/THE
6,081 34.44 209,429.64
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,126 121.57 258,457.82
CME GROUP INC
5,727 173.13 991,515.51
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
4,507 111.49 502,485.43
EQUITABLE HOLDINGS INC
8,694 30.59 265,949.46
156/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
693 419.64 290,810.52
FRANKLIN RESOURCES INC
7,144 29.93 213,819.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC
5,617 348.33 1,956,569.61
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
9,097 106.25 966,556.25
INVESCO LTD
10,219 18.52 189,255.88
KKR & CO INC
11,119 53.37 593,421.03
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
1,466 230.91 338,514.06
MARKETAXESS HOLDINGS INC
743 329.52 244,833.36
MOODY'S CORP
2,774 315.36 874,808.64
MORGAN STANLEY
21,675 95.51 2,070,179.25
MSCI INC
1,417 519.84 736,613.28
NASDAQ INC
6,966 61.92 431,334.72
NORTHERN TRUST CORP
3,594 94.77 340,603.38
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,946 117.00 461,682.00
S&P GLOBAL INC
5,696 367.72 2,094,533.12
SCHWAB (CHARLES) CORP
25,117 79.25 1,990,522.25
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,374 62.57 85,971.18
STATE STREET CORP
6,348 87.03 552,466.44
SYNCHRONY FINANCIAL
8,973 35.37 317,375.01
T ROWE PRICE GROUP INC
3,809 117.48 447,481.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,464 71.60 176,422.40
AFLAC INC
8,914 72.80 648,939.20
ALLSTATE CORP
4,462 127.26 567,834.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,652 138.21 228,322.92
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
12,652 63.16 799,100.32
AON PLC
3,492 324.34 1,132,595.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD
7,441 64.04 476,521.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO
3,775 197.01 743,712.75
ASSURANT INC
1,238 128.84 159,503.92
BROWN & BROWN INC
5,060 58.71 297,072.60
CHUBB LTD
6,756 228.35 1,542,732.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,621 105.50 276,515.50
EVEREST RE GROUP LTD
874 343.50 300,219.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
5,489 42.87 235,313.43
GLOBE LIFE INC
2,007 119.43 239,696.01
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,312 76.39 329,393.68
LINCOLN NATIONAL CORP
5,302 32.53 172,474.06
LOEWS CORP
4,215 60.23 253,869.45
MARKEL CORP
224 1,389.55 311,259.20
MARSH & MCLENNAN COS
8,201 173.49 1,422,791.49
METLIFE INC
10,028 70.97 711,687.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
5,080 89.77 456,031.60
PROGRESSIVE CORP
9,811 129.19 1,267,483.09
157/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
5,906 100.88 595,797.28
TRAVELERS COS INC/THE
3,419 193.25 660,721.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,579 252.74 399,076.46
WR BERKLEY CORP
4,183 70.78 296,072.74
CBRE GROUP INC - A
5,121 83.20 426,067.20
ACCENTURE PLC-CL A
10,723 274.87 2,947,431.01
ADOBE INC
8,061 361.32 2,912,600.52
AKAMAI TECHNOLOGIES
2,800 87.75 245,700.00
ANSYS INC
1,772 257.60 456,467.20
AUTODESK INC
4,027 206.43 831,293.61
AUTOMATIC DATA PROCESSING
7,083 239.15 1,693,899.45
BLACK KNIGHT INC
2,918 60.53 176,626.54
BLOCK INC-A
10,451 80.79 844,336.29
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
1,992 150.26 299,317.92
CADENCE DESIGN SYS INC
4,861 182.38 886,549.18
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,004 128.10 256,712.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A
6,398 46.67 298,594.66
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
7,979 63.92 510,017.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A
4,324 104.60 452,290.40
CYBERARK SOFTWARE LTD
1,419 136.13 193,168.47
DATADOG INC - CLASS A
5,464 73.69 402,642.16
DOCUSIGN INC
5,237 57.95 303,484.15
DYNATRACE INC
5,871 36.98 217,109.58
EPAM SYSTEMS INC
1,203 331.95 399,335.85
FAIR ISAAC CORP
511 640.22 327,152.42
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
11,349 74.41 844,479.09
SERVICES
FISERV INC
10,583 103.71 1,097,562.93
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,213 199.57 242,078.41
FORTINET INC
12,935 51.09 660,849.15
GARTNER INC
1,471 332.93 489,740.03
GEN DIGITAL INC
10,589 22.66 239,946.74
GLOBAL PAYMENTS INC
4,993 112.29 560,663.97
GODADDY INC - CLASS A
3,338 80.96 270,244.48
HUBSPOT INC
1,049 346.92 363,919.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP
15,213 141.49 2,152,487.37
INTUIT INC
4,769 401.55 1,914,991.95
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,368 178.43 244,092.24
MASTERCARD INC-CLASS A
14,566 380.01 5,535,225.66
MICROSOFT CORP
119,743 242.04 28,982,595.72
MONGODB INC
1,719 199.88 343,593.72
ORACLE CORPORATION
27,006 89.70 2,422,438.20
PALO ALTO NETWORKS INC
5,519 151.14 834,141.66
158/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYCHEX INC
5,007 118.62 593,930.34
PAYCOM SOFTWARE INC
1,144 319.92 365,988.48
PAYPAL HOLDINGS INC
19,375 79.58 1,541,862.50
PTC INC
2,242 133.62 299,576.04
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,699 446.18 758,059.82
SALESFORCE INC
17,497 154.86 2,709,585.42
SERVICENOW INC
3,655 443.41 1,620,663.55
SNOWFLAKE INC-CLASS A
4,421 145.79 644,537.59
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
4,476 57.58 257,728.08
SYNOPSYS INC
2,718 349.28 949,343.04
TWILIO INC - A
4,863 56.41 274,321.83
TYLER TECHNOLOGIES INC
904 319.00 288,376.00
VERISIGN INC
1,684 215.51 362,918.84
VISA INC-CLASS A SHARES
27,509 223.89 6,158,990.01
VMWARE INC-CLASS A
3,449 125.74 433,677.26
WESTERN UNION CO
6,501 14.14 91,924.14
WORKDAY INC-CLASS A
3,961 172.53 683,391.33
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
4,835 69.43 335,694.05
AMPHENOL CORP-CL A
8,998 79.44 714,801.12
APPLE INC
271,346 142.53 38,674,945.38
ARISTA NETWORKS INC
4,492 121.77 546,990.84
CDW CORP/DE
2,207 197.14 435,087.98
CISCO SYSTEMS INC
68,069 47.81 3,254,378.89
COGNEX CORP
3,648 52.84 192,760.32
CORNING INC
13,026 35.81 466,461.06
DELL TECHNOLOGIES -C
5,359 40.59 217,521.81
F5 INC
1,081 146.47 158,334.07
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
24,782 16.17 400,724.94
HP INC
17,159 28.40 487,315.60
JUNIPER NETWORKS INC
6,450 32.01 206,464.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
3,051 180.21 549,820.71
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,838 256.23 727,180.74
NETAPP INC
3,747 66.86 250,524.42
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
3,695 62.23 229,939.85
TE CONNECTIVITY LTD
4,783 124.65 596,200.95
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
959 410.32 393,496.88
TRIMBLE INC
5,151 56.28 289,898.28
WESTERN DIGITAL CORP
6,537 41.10 268,670.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
982 310.08 304,498.56
AT&T INC
119,091 19.16 2,281,783.56
T-MOBILE US INC
11,194 145.81 1,632,197.14
VERIZON COMMUNICATIONS INC
69,455 40.42 2,807,371.10
AES CORPORATION
14,059 26.99 379,452.41
159/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLIANT ENERGY CORP
5,098 54.33 276,974.34
AMEREN CORPORATION
4,502 86.47 389,287.94
AMERICAN ELECTRIC POWER
7,852 92.70 727,880.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,857 154.54 441,520.78
ATMOS ENERGY CORP
2,619 114.85 300,792.15
CENTERPOINT ENERGY INC
13,208 30.19 398,749.52
CMS ENERGY CORP
5,020 61.79 310,185.80
CONSOLIDATED EDISON INC
5,560 94.05 522,918.00
CONSTELLATION ENERGY
6,508 83.91 546,086.28
DOMINION ENERGY INC
13,675 62.48 854,414.00
DTE ENERGY COMPANY
3,400 113.43 385,662.00
DUKE ENERGY CORP
12,095 101.37 1,226,070.15
EDISON INTERNATIONAL
6,921 67.82 469,382.22
ENTERGY CORP
3,808 107.27 408,484.16
ESSENTIAL UTILITIES INC
5,987 46.86 280,550.82
EVERGY INC
4,925 61.35 302,148.75
EVERSOURCE ENERGY
5,258 80.25 421,954.50
EXELON CORP
16,435 41.51 682,216.85
FIRSTENERGY CORP
10,471 41.18 431,195.78
NEXTERA ENERGY INC
33,640 83.90 2,822,396.00
NISOURCE INC
9,948 27.32 271,779.36
NRG ENERGY INC
4,979 32.90 163,809.10
PPL CORPORATION
12,337 29.49 363,818.13
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
7,941 60.95 484,003.95
SEMPRA ENERGY
5,348 159.12 850,973.76
SOUTHERN CO
17,631 66.70 1,175,987.70
UGI CORP
4,377 39.48 172,803.96
WEC ENERGY GROUP INC
4,785 92.88 444,430.80
XCEL ENERGY INC
8,494 68.34 580,479.96
ADVANCED MICRO DEVICES
28,470 74.70 2,126,709.00
ANALOG DEVICES
8,673 168.86 1,464,522.78
APPLIED MATERIALS INC
14,693 112.99 1,660,162.07
BROADCOM INC
6,788 585.03 3,971,183.64
ENPHASE ENERGY INC
2,625 219.47 576,108.75
FIRST SOLAR INC
1,542 171.48 264,429.87
INTEL CORP
67,615 29.92 2,023,040.80
KLA CORPORATION
2,426 423.14 1,026,537.64
LAM RESEARCH CORP
2,356 487.50 1,148,550.00
MARVELL TECHNOLOGY INC
16,957 42.51 720,842.07
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,698 75.72 734,332.56
MICRON TECHNOLOGY INC
18,782 61.26 1,150,585.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
886 419.13 371,349.18
NVIDIA CORP
42,644 192.65 8,215,366.60
160/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NXP SEMICONDUCTORS NV
4,430 173.17 767,143.10
ON SEMICONDUCTOR CORP
8,344 70.08 584,747.52
QORVO INC
2,089 108.11 225,841.79
QUALCOMM INC
18,793 130.70 2,456,245.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,433 107.31 261,085.23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,140 308.37 351,541.80
TERADYNE INC
2,963 103.02 305,248.26
TEXAS INSTRUMENTS
14,739 177.04 2,609,392.56
米ドル小計 5,556,855 585,796,404.47
(76,387,851,142)
銘柄数 521
比 率 68.6 % 71.7 %
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
10,519 36.04 379,104.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES
21,345 80.92 1,727,237.40
CENOVUS ENERGY INC
28,313 25.51 722,264.63
ENBRIDGE INC
35,136 55.55 1,951,804.80
IMPERIAL OIL LTD
6,138 69.49 426,529.62
KEYERA CORP
8,073 30.94 249,778.62
PEMBINA PIPELINE CORP
12,166 47.57 578,736.62
SUNCOR ENERGY INC
24,493 44.78 1,096,796.54
TC ENERGY CORP
17,981 57.43 1,032,648.83
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,867 76.66 679,744.22
BARRICK GOLD CORP
30,068 25.95 780,264.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,988 61.40 244,863.20
FRANCO-NEVADA CORP
3,301 198.23 654,357.23
NUTRIEN LTD
10,267 105.27 1,080,807.09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
9,825 61.13 600,602.25
CAE INC
9,721 29.08 282,686.68
WSP GLOBAL INC
2,801 174.69 489,306.69
THOMSON REUTERS CORP
3,480 158.03 549,944.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO
10,000 165.91 1,659,100.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
16,644 106.94 1,779,909.36
MAGNA INTERNATIONAL INC
5,815 81.25 472,468.75
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,253 40.71 254,559.63
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,372 90.56 577,048.32
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
8,979 39.50 354,670.50
CANADIAN TIRE CORP -CL A
1,268 158.79 201,345.72
DOLLARAMA INC
5,809 85.18 494,810.62
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
14,435 62.36 900,166.60
LOBLAW COMPANIES LTD
3,704 119.39 442,220.56
METRO INC
5,518 75.58 417,050.44
WESTON (GEORGE) LTD
1,926 175.13 337,300.38
161/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAPUTO INC
7,809 35.12 274,252.08
BANK OF MONTREAL
11,144 133.26 1,485,049.44
BANK OF NOVA SCOTIA
18,625 69.42 1,292,947.50
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
15,441 58.37 901,291.17
NATIONAL BANK OF CANADA
6,310 99.20 625,952.00
ROYAL BANK OF CANADA
22,396 135.12 3,026,147.52
TORONTO-DOMINION BANK
29,807 89.87 2,678,755.09
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
5,899 43.01 253,715.99
BROOKFIELD CORP
23,894 49.10 1,173,195.40
IGM FINANCIAL INC
4,870 41.16 200,449.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
534 841.03 449,110.02
GREAT-WEST LIFECO INC
8,175 34.31 280,484.25
INTACT FINANCIAL CORP
3,369 198.40 668,409.60
MANULIFE FINANCIAL CORP
27,726 25.74 713,667.24
POWER CORP OF CANADA
10,434 35.56 371,033.04
SUN LIFE FINANCIAL INC
7,679 65.59 503,665.61
CGI INC
3,388 117.39 397,717.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC
378 2,336.99 883,382.22
OPEN TEXT CORP
6,947 44.45 308,794.15
SHOPIFY INC - CLASS A
22,768 57.09 1,299,825.12
BCE INC
3,187 61.91 197,307.17
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
6,893 66.49 458,315.57
TELUS CORP
1,600 28.52 45,632.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
26,008 9.80 254,878.40
CANADIAN UTILITIES LTD-A
5,091 37.78 192,337.98
EMERA INC
6,146 54.38 334,219.48
FORTIS INC
7,776 55.69 433,045.44
HYDRO ONE LTD
8,735 37.44 327,038.40
加ドル小計 636,234 41,448,747.46
(4,040,423,902)
銘柄数 58
比 率 3.6 % 3.8 %
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
48,903 14.18 693,444.54
Galp Energia SGPS SA
15,765 12.80 201,792.00
NESTE OYJ
7,586 45.38 344,252.68
OMV AG
4,333 44.74 193,858.42
REPSOL SA
29,281 15.29 447,706.49
TENARIS SA
13,137 16.04 210,717.48
TOTALENERGIES SE
43,532 58.69 2,554,893.08
AIR LIQUIDE
8,140 144.68 1,177,695.20
AKZO NOBEL
2,677 68.80 184,177.60
ARCELORMITTAL 10,164 28.52 289,928.10
162/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BASF SE
13,231 53.04 701,772.24
COVESTRO AG
3,476 42.64 148,216.64
CRH PLC(DUBLIN)
10,346 41.44 428,789.97
EVONIK INDUSTRIES AG
6,597 20.20 133,259.40
HEIDELBERGCEMENT AG
1,652 58.20 96,146.40
KONINKLIJKE DSM NV
2,869 121.00 347,149.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
4,945 39.50 195,327.50
SOLVAY SA
1,770 104.20 184,434.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,070 14.01 113,101.05
SYMRISE AG
2,449 98.36 240,883.64
UMICORE 5,656 34.69 196,206.64
UPM-KYMMENE OYJ
8,541 33.98 290,223.18
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
4,456 26.98 120,222.88
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC
4,456 0.46 2,062.23
AIRBUS SE
9,943 120.78 1,200,915.54
ALSTOM 7,788 26.71 208,017.48
BOUYGUES 2,236 30.13 67,370.68
BRENNTAG SE
2,663 68.06 181,243.78
CNH INDUSTRIAL NV
19,210 15.78 303,229.85
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
8,025 53.34 428,053.50
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
8,161 30.49 248,869.69
Eiffage SA
1,285 98.62 126,726.70
FERROVIAL SA
8,010 27.26 218,352.60
GEA GROUP AG
3,477 40.66 141,374.82
IMCD NV
1,242 147.30 182,946.60
KINGSPAN GROUP PLC
3,628 58.46 212,092.88
KONE OYJ-B
5,060 51.56 260,893.60
Legrand SA
4,082 82.34 336,111.88
MTU AERO ENGINES AG
967 227.30 219,799.10
Prysmian SpA
5,223 37.64 196,593.72
SAFRAN SA
5,919 131.28 777,046.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE
8,986 146.08 1,312,674.88
SIEMENS AG
12,994 143.30 1,862,040.20
SIEMENS ENERGY AG
10,631 18.94 201,351.14
THALES SA
2,166 122.90 266,201.40
VINCI S.A.
8,232 104.54 860,573.28
WARTSILA 15,462 8.72 134,890.48
Bureau Veritas SA
5,163 26.39 136,251.57
RANDSTAD NV
2,025 59.22 119,920.50
TELEPERFORMANCE 1,382 251.60 347,711.20
WOLTERS KLUWER
3,907 100.10 391,090.70
AENA SME SA
1,427 137.40 196,069.80
Aeroports de Paris
1,165 144.95 168,866.75
163/266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE POST AG
15,531 39.96 620,696.41
GETLINK SE
10,838 15.72 170,373.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
5,280 91.79 484,651.20
CONTINENTAL AG
2,681 63.26 169,600.06
DR ING HC F PORSCHE AG
1,830 102.80 188,124.00
FERRARI NV
2,090 223.40 466,906.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG
12,986 67.75 879,801.50
MICHELIN (CGDE)
10,691 28.85 308,488.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
2,526 54.86 138,576.36
STELLANTIS NV
34,389 14.02 482,133.78
VALEO SA
8,084 18.84 152,342.98
VOLKSWAGEN AG
720 159.00 114,480.00
VOLKSWAGEN AG PFD
2,738 123.80 338,964.40
ADIDAS AG
2,950 148.72 438,724.00
HERMES INTERNATIONAL
552 1,650.50 911,076.00
KERING 1,224 538.80 659,491.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
4,645 794.80 3,691,846.00
SE
MONCLER SPA
4,192 56.52 236,931.84
PUMA AG
2,408 62.28 149,970.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,479 146.75 510,543.25
SODEXO 2,417 91.82 221,928.94
PUBLICIS GROUPE
4,448 64.08 285,027.84
SCOUT24 SE
2,884 51.28 147,891.52
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,201 19.60 62,755.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
12,863 23.44 301,508.72
VIVENDI SA
7,736 9.57 74,079.93
INDITEX 17,437 27.50 479,517.50
PROSUS NV
14,896 76.47 1,139,097.12
ZALANDO SE
5,924 41.99 248,748.76
CARREFOUR SA
11,041 17.20 189,960.40
HELLOFRESH SE
5,610 22.90 128,469.00
JERONIMO MARTINS
6,540 19.94 130,407.60
KESKO OYJ-B SHS
4,988 21.56 107,541.28
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
14,276 27.11 387,022.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
14,974 54.76 819,976.24
DANONE 8,666 50.15 434,599.90
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
15,438 9.94 153,515.47
HEINEKEN HOLDING NV
1,563 74.35 116,209.05
HEINEKEN NV
4,134 91.04 376,359.36
KERRY GROUP PLC-A
2,364 87.72 207,370.08
PERNOD-RICARD 3,123 193.75 605,081.25
BEIERSDORF AG
2,227 111.20 247,642.40
HENKEL AG & CO KGAA
1,673 60.85 101,802.05
164/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
2,380 64.98 154,652.40
L'OREAL 3,992 379.50 1,514,964.00
ESSILORLUXOTTICA 5,096 170.95 871,161.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
3,573 33.35 119,159.55
Fresenius SE & CO KG
6,702 27.71 185,712.42
KONINKLIJKE PHILIPS NV
15,055 15.65 235,701.08
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,766 49.31 284,321.46
BAYER AG
16,076 55.52 892,539.52
EUROFINS SCIENTIFIC
2,919 64.28 187,633.32
MERCK KGAA
2,219 189.60 420,722.40
ORION OYJ
3,032 49.00 148,568.00
QIAGEN N V
4,595 46.21 212,334.95
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,752 41.31 154,995.12
SANOFI 18,674 89.38 1,669,082.12
SARTORIUS AG-VORZUG
639 403.00 257,517.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
731 306.00 223,686.00
UCB SA
2,385 76.52 182,500.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
99,772 6.43 641,633.73
BANCO SANTANDER S.A
272,453 3.10 845,694.11
BNP PARIBAS
18,814 60.75 1,142,950.50
CaixaBank SA
95,341 3.97 378,980.47
COMMERZBANK AG
28,567 9.67 276,471.42
CREDIT AGRICOLE SA
20,289 10.65 216,159.00
ERSTE GROUP BANK AG
8,454 33.53 283,462.62
FINECOBANK SPA
15,029 16.01 240,689.43
ING GROEP NV-CVA
64,667 12.80 827,737.60
INTESA SANPAOLO
286,831 2.28 655,552.25
KBC GROEP NV
5,179 67.54 349,789.66
MEDIOBANCA SPA
13,643 9.68 132,118.81
SOCIETE GENERALE-A
15,487 25.09 388,646.26
UNICREDIT SPA
36,911 15.25 563,114.21
DEUTSCHE BANK AG -REG
38,349 11.97 459,267.62
DEUTSCHE BOERSE AG
2,898 162.25 470,200.50
EXOR NV
1,661 72.00 119,592.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,850 78.94 146,039.00
Wendel 1,651 97.55 161,055.05
AEGON NV
40,693 5.03 204,685.79
AGEAS 3,549 44.50 157,930.50
ALLIANZ SE
6,308 220.70 1,392,175.60
ASSICURAZIONI GENERALI
12,690 17.91 227,341.35
AXA SA
27,860 28.27 787,602.20
HANNOVER RUECK SE
1,066 188.00 200,408.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2,218 331.70 735,710.60
165/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NN GROUP NV
4,265 39.15 166,974.75
POSTE ITALIANE SPA
18,062 9.64 174,226.05
SAMPO OYJ-A SHS
7,007 48.93 342,852.51
AROUNDTOWN SA
48,533 2.74 133,223.08
LEG IMMOBILIEN SE
1,858 73.10 135,819.80
VONOVIA SE
12,756 26.67 340,202.52
ADYEN NV /WI
427 1,353.00 577,731.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
7,836 57.14 447,749.04
CAPGEMINI 2,710 173.15 469,236.50
DASSAULT SYSTEMES SE
12,037 34.72 417,984.82
EDENRED 5,123 49.91 255,688.93
SAP SE
17,026 106.62 1,815,312.12
WORLDLINE SA
5,214 40.22 209,707.08
NOKIA OYJ
81,626 4.23 345,767.73
CELLNEX TELECOM SAU
11,325 36.56 414,042.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
52,352 20.12 1,053,584.00
ELISA OYJ
1,201 51.88 62,307.88
KONIKLIJKE KPN NV
54,449 3.05 166,396.14
ORANGE 23,631 9.62 227,542.89
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
53,421 2.57 137,772.75
TELEFONICA SA
91,190 3.54 322,994.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
5,808 21.66 125,801.28
E.ON SE
38,841 10.10 392,488.30
ELECTRICITE DE FRANCE
16,107 12.00 193,284.00
ENAGAS SA
7,420 16.87 125,212.50
ENDESA SA
7,302 18.39 134,283.78
ENEL SPA
116,358 5.49 639,503.56
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
54,123 4.79 259,411.53
ENGIE 31,149 12.96 403,753.33
FORTUM OYJ
12,921 14.41 186,191.61
IBERDROLA SA
95,101 10.84 1,031,370.34
NATURGY ENERGY GROUP SA
5,791 26.00 150,566.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA
6,067 16.54 100,378.51
RWE AG
11,678 42.15 492,227.70
SNAM SPA
26,717 4.73 126,451.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE
28,282 7.36 208,268.64
SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
11,988 27.26 326,792.88
ASM INTERNATIONAL NV
937 311.65 292,016.05
ASML HOLDING NV
6,901 615.70 4,248,945.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG
22,258 31.69 705,467.31
STMICROELECTRONICS NV
10,943 39.09 427,816.58
ユーロ小計 2,979,305 77,391,381.50
(10,984,932,690)
166/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銘柄数 180
比 率 9.9 % 10.3 %
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
303,480 4.75 1,442,288.70
SHELL PLC-NEW
118,157 23.47 2,773,735.57
ANGLO AMERICAN PLC
23,893 35.80 855,369.40
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,914 70.18 204,504.52
GLENCORE PLC
179,244 5.65 1,013,804.06
JOHNSON MATTHEY PLC
5,873 21.38 125,564.74
MONDI PLC
8,456 15.12 127,897.00
RIO TINTO PLC
20,348 62.80 1,277,854.40
ASHTEAD GROUP PLC
8,223 50.54 415,590.42
BAE SYSTEMS PLC
53,900 8.59 463,001.00
BUNZL PLC
6,030 29.35 176,980.50
DCC PLC
2,505 45.05 112,850.25
MELROSE INDUSTRIES PLC
108,972 1.44 157,682.48
SMITHS GROUP PLC
5,259 17.29 90,928.11
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,614 115.70 186,739.80
EXPERIAN PLC
14,876 29.62 440,627.12
INTERTEK GROUP PLC
2,217 42.83 94,954.11
RELX PLC
27,988 23.77 665,274.76
RENTOKIL INITIAL PLC
42,739 5.11 218,738.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
28,742 4.55 131,034.77
BURBERRY GROUP PLC
7,695 23.81 183,217.95
PERSIMMON PLC
6,329 14.07 89,049.03
COMPASS GROUP PLC
29,675 19.22 570,501.87
ENTAIN PLC
14,072 15.59 219,452.84
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,592 57.00 261,744.00
Whitbread PLC
6,005 30.89 185,494.45
AUTO TRADER GROUP PLC
18,454 5.93 109,542.94
INFORMA PLC
31,969 6.59 210,803.58
WPP PLC
18,933 9.37 177,515.80
KINGFISHER PLC
39,800 2.63 104,713.80
NEXT PLC
2,193 65.06 142,676.58
TESCO PLC
114,236 2.43 278,621.60
Associated British Foods PLC
6,549 18.32 119,977.68
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
34,932 30.93 1,080,621.42
DIAGEO PLC
36,804 36.88 1,357,331.52
IMPERIAL BRANDS PLC
15,561 20.55 319,778.55
HALEON PLC
94,466 3.13 295,914.74
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
11,546 56.96 657,660.16
UNILEVER PLC
41,391 40.99 1,696,824.04
SMITH & NEPHEW PLC
13,900 11.43 158,946.50
167/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASTRAZENECA PLC
26,229 107.10 2,809,125.90
GSK PLC
65,227 13.87 904,698.49
BARCLAYS PLC
258,194 1.79 464,129.53
HSBC HOLDINGS PLC
335,456 5.94 1,995,292.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,104,268 0.50 553,569.54
NATWEST GROUP PLC
98,005 2.98 292,740.93
STANDARD CHARTERED PLC
46,639 7.12 332,256.23
3I GROUP PLC
11,587 14.68 170,155.09
ABRDN PLC
72,862 2.08 152,062.99
HARGREAVES LANSDOWN PLC
15,515 8.65 134,204.75
London Stock Exchange Group PLC
5,567 72.64 404,386.88
M&G PLC
70,605 2.06 146,011.14
SCHRODERS PLC
22,394 4.76 106,774.59
ST JAMES'S PLACE PLC
15,039 12.00 180,468.00
ADMIRAL GROUP PLC
5,844 21.34 124,710.96
AVIVA PLC
51,825 4.41 228,703.72
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
95,447 2.59 247,780.41
PRUDENTIAL PLC
48,374 13.12 634,908.75
SAGE GROUP PLC/THE
19,098 7.63 145,755.93
HALMA PLC
8,694 21.28 185,008.32
BT GROUP PLC
117,225 1.31 153,623.36
VODAFONE GROUP PLC
430,804 0.92 396,942.80
NATIONAL GRID PLC
55,239 10.31 569,514.09
SEVERN TRENT PLC
6,252 27.85 174,118.20
SSE PLC
19,222 17.31 332,828.93
UNITED UTILITIES GROUP PLC
16,404 10.58 173,636.34
英ポンド小計 4,536,547 31,209,217.11
(5,013,448,636)
銘柄数 66
比 率 4.5 % 4.7 %
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
8,395 15.51 130,206.45
GIVAUDAN-REG 157 2,930.00 460,010.00
HOLCIM LTD
8,692 52.90 459,806.80
SIKA AG-REG
2,723 259.70 707,163.10
ABB LTD
23,081 31.54 727,974.74
GEBERIT AG-REG
493 504.80 248,866.40
Schindler Holding AG
1,032 186.00 191,952.00
Schindler Holding AG
381 197.10 75,095.10
ADECCO GROUP AG(REG)
3,975 33.91 134,792.25
SGS SA
78 2,331.00 181,818.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
997 220.70 220,037.90
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
9,251 139.35 1,289,126.85
168/266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE SWATCH GROUP AG-B
706 321.90 227,261.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
59 1,913.00 112,867.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 101,900.00 203,800.00
Lindt & Spruengli AG
26 10,180.00 264,680.00
NESTLE SA-REGISTERED
45,407 112.56 5,111,011.92
ALCON INC
8,832 67.98 600,399.36
SONOVA HOLDING AG
1,057 234.00 247,338.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,600 121.45 315,770.00
LONZA GROUP AG-REG
1,354 485.80 657,773.20
NOVARTIS AG-REG SHS
35,134 85.06 2,988,498.04
ROCHE HOLDING AG-BR
556 348.40 193,710.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
11,702 295.40 3,456,770.80
CREDIT SUISSE GROUP AG
81,990 3.18 261,056.16
JULIUS BAER GROUP LTD
4,836 58.36 282,228.96
PARTNERS GROUP HOLDING AG
415 884.20 366,943.00
UBS GROUP AG
56,865 19.63 1,116,544.27
Baloise Holding AG
876 150.80 132,100.80
SWISS LIFE HOLDING AG
537 548.20 294,383.40
SWISS RE AG
4,932 95.78 472,386.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,317 454.70 1,053,539.90
SWISS PRIME SITE
1,479 82.80 122,461.20
TEMENOS GROUP AG-REG
2,012 62.70 126,152.40
Logitech International SA
3,635 53.92 195,999.20
SWISSCOM AG-REG
432 541.20 233,798.40
スイスフラン小計 327,016 23,864,324.36
(3,373,460,891)
銘柄数 36
比 率 3.0 % 3.2 %
スウェーデンクローネ 株 スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
BOLIDEN AB
7,316 464.55 3,398,647.80
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
11,220 147.10 1,650,462.00
ALFA LAVAL AB
6,227 326.20 2,031,247.40
ASSA ABLOY AB-B
14,750 244.50 3,606,375.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
34,663 132.66 4,598,393.58
ATLAS COPCO AB-B SHS
37,774 117.90 4,453,554.60
EPIROC AB-A
9,935 213.20 2,118,142.00
EPIROC AB-B
10,467 182.35 1,908,657.45
Husqvarna AB
20,790 80.48 1,673,179.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
30,327 113.50 3,442,114.50
SANDVIK AB
17,215 217.10 3,737,376.50
SKANSKA AB-B SHS
7,875 184.80 1,455,300.00
SKF AB-B SHARES
7,510 185.35 1,391,978.50
VOLVO AB-B SHS
25,166 206.15 5,187,970.90
169/266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SECURITAS AB-B SHS
15,856 98.10 1,555,473.60
EVOLUTION AB
3,498 1,180.00 4,127,640.00
HENNES & MAURITZ AB-B
14,067 128.66 1,809,860.22
ESSITY AKTIEBOLAG-B
9,723 280.30 2,725,356.90
NORDEA BANK ABP
50,404 119.12 6,004,124.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
25,640 127.55 3,270,382.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
26,103 109.55 2,859,583.65
Swedbank AB
14,439 193.70 2,796,834.30
EQT AB
8,623 235.30 2,028,991.90
Industrivarden AB
6,733 274.10 1,845,515.30
Industrivarden AB
5,831 274.70 1,601,775.70
INVESTOR AB-A SHS
8,042 207.20 1,666,302.40
INVESTOR AB-B SHS
32,078 204.25 6,551,931.50
KINNEVIK AB-B
10,438 162.50 1,696,175.00
ERICSSON LM-B SHS
47,091 59.67 2,809,919.97
HEXAGON AB-B SHS
33,511 116.90 3,917,435.90
TELE2 AB-B SHS
19,455 93.36 1,816,318.80
TELIA COMPANY AB
50,278 27.69 1,392,197.82
スウェーデンクローネ小計 623,045 91,129,218.87
(1,164,631,417)
銘柄数 32
比 率 1.0 % 1.1 %
ノルウェークローネ 株 ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
AKER BP ASA
8,407 300.10 2,522,940.70
EQUINOR ASA
18,741 300.90 5,639,166.90
NORSK HYDRO ASA
35,446 80.20 2,842,769.20
YARA INTERNATIONAL ASA
3,032 444.60 1,348,027.20
MOWI ASA
9,270 179.85 1,667,209.50
ORKLA ASA
13,238 73.66 975,111.08
DNB BANK ASA
16,294 185.35 3,020,092.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,329 190.70 1,206,940.30
TELENOR ASA
16,381 103.35 1,692,976.35
ノルウェークローネ小計 127,138 20,915,234.13
(276,290,242)
銘柄数 9
比 率 0.2 % 0.3 %
デンマーククローネ 株 デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
2,202 500.00 1,101,000.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,585 351.60 1,260,486.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
18,584 201.75 3,749,322.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
60 14,830.00 889,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
80 15,160.00 1,212,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DSV A/S
3,215 1,129.50 3,631,342.50
PANDORA A/S
1,673 577.00 965,321.00
CARLSBERG AS-B
1,703 983.00 1,674,049.00
COLOPLAST-B 2,276 848.00 1,930,048.00
DEMANT A/S
4,559 197.00 898,123.00
GENMAB A/S
1,277 2,680.00 3,422,360.00
NOVO NORDISK A/S-B
28,003 957.20 26,804,471.60
DANSKE BANK A/S
14,546 141.30 2,055,349.80
TRYG A/S
6,476 162.55 1,052,673.80
ORSTED A/S
3,323 604.20 2,007,756.60
デンマーククローネ小計 91,562 52,654,903.30
(1,004,655,554)
銘柄数 15
比 率 0.9 % 0.9 %
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
AMPOL LTD
7,954 30.53 242,835.62
SANTOS LTD
73,406 7.36 540,268.16
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
36,008 37.75 1,359,302.00
BHP GROUP LIMITED
88,610 49.71 4,404,803.10
BLUESCOPE STEEL LTD
11,052 19.01 210,098.52
FORTESCUE METALS GROUP LTD
33,191 22.51 747,129.41
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
9,008 30.64 276,005.12
NEWCREST MINING LIMITED
19,462 23.39 455,216.18
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
31,148 12.80 398,694.40
ORICA LTD
16,815 15.00 252,225.00
RIO TINTO LIMITED
7,469 127.44 951,849.36
SOUTH32 LTD
109,946 4.83 531,039.18
BRAMBLES LTD
27,487 11.71 321,872.77
TRANSURBAN GROUP
50,955 13.75 700,631.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD
11,540 34.10 393,514.00
LOTTERY CORP LTD/THE
52,067 4.74 246,797.58
SEEK LTD
11,860 24.39 289,265.40
WESFARMERS LIMITED
16,261 49.16 799,390.76
COLES GROUP LTD
19,099 17.25 329,457.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA
32,744 6.60 216,110.40
WOOLWORTHS GROUP LTD
14,946 34.79 519,971.34
TREASURY WINE ESTATES LTD
16,482 14.35 236,516.70
COCHLEAR LIMITED
1,441 203.41 293,113.81
RAMSAY HEALTH CARE LTD
3,908 68.00 265,744.00
SONIC HEALTHCARE LTD
7,443 31.89 237,357.27
CSL LIMITED
8,113 297.81 2,416,132.53
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
42,254 24.62 1,040,293.48
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
28,115 108.05 3,037,825.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
51,879 31.34 1,625,887.86
WESTPAC BANKING CORPORATION
56,762 23.65 1,342,421.30
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
3,284 69.05 226,760.20
MACQUARIE GROUP LTD
5,910 184.43 1,089,981.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
43,747 5.06 221,359.82
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
27,312 13.60 371,443.20
SUNCORP GROUP LTD
26,095 12.72 331,928.40
LENDLEASE GROUP
23,884 8.38 200,147.92
COMPUTERSHARE LIMITED
13,522 24.01 324,663.22
XERO LTD
4,270 76.31 325,843.70
TELSTRA GROUP LTD
63,795 4.09 260,921.55
APA GROUP
28,479 10.66 303,586.14
ORIGIN ENERGY LIMITED
48,915 7.30 357,079.50
豪ドル小計 1,186,638 28,695,484.95
(2,644,001,983)
銘柄数 41
比 率 2.4 % 2.5 %
ニュージーランドドル 株 ニュージーランド ニュージーランド
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
25,244 8.41 212,302.04
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
10,889 25.20 274,402.80
SPARK NEW ZEALAND LTD
38,917 5.18 201,784.64
MERIDIAN ENERGY LTD
52,034 5.27 274,219.18
ニュージーランドドル小計 127,084 962,708.66
(81,281,492)
銘柄数 4
比 率 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
33,328 49.70 1,656,401.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
27,000 96.25 2,598,750.00
MTR CORPORATION
18,500 42.45 785,325.00
Galaxy Entertainment Group
56,000 54.90 3,074,400.00
Limited
Sands China Ltd
87,200 30.00 2,616,000.00
WH Group Limited
241,500 4.76 1,149,540.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
67,000 27.20 1,822,400.00
HANG SENG BANK
12,900 128.20 1,653,780.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
22,154 368.40 8,161,533.60
AIA GROUP LTD
209,510 87.60 18,353,076.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
29,328 49.75 1,459,068.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
52,403 29.65 1,553,748.95
SINO LAND CO
131,800 10.38 1,368,084.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 111.60 2,120,400.00
SWIRE PACIFIC LTD A
20,500 72.20 1,480,100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWIRE PROPERTIES LTD
60,000 22.25 1,335,000.00
HKT Trust / HKT Ltd
127,000 10.10 1,282,700.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
20,000 44.00 880,000.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
22,000 58.00 1,276,000.00
HONG KONG & CHINA GAS
181,589 7.68 1,394,603.52
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
12,500 43.95 549,375.00
香港ドル小計 1,451,212 56,570,285.67
(941,895,256)
銘柄数 21
比 率 0.8 % 0.9 %
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
43,800 7.35 321,930.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
69,800 3.51 244,998.00
GENTING SINGAPORE LTD
266,600 0.99 263,934.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
62,975 4.06 255,678.50
DBS GROUP HOLDINGS LTD
29,381 34.55 1,015,113.55
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
43,313 12.66 548,342.58
UNITED OVERSEAS BANK
18,949 29.40 557,100.60
SINGAPORE EXCHANGE LTD
13,780 9.21 126,913.80
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
71,600 3.91 279,956.00
CITY DEVELOPMENTS
23,000 8.04 184,920.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
26,800 6.80 182,240.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
153,300 2.45 375,585.00
シンガポールドル小計 823,298 4,356,712.03
(430,399,581)
銘柄数 12
比 率 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株 イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ICL GROUP LTD
22,863 27.12 620,044.56
ELBIT SYSTEMS LTD
450 576.80 259,560.00
BANK HAPOALIM BM
31,102 32.35 1,006,149.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL
20,216 30.42 614,970.72
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
20,800 18.26 379,808.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,541 117.70 652,175.70
AZRIELI GROUP LTD
2,148 231.50 497,262.00
NICE LTD
863 717.60 619,288.80
イスラエルシュケル小計 103,983 4,649,259.48
(180,348,494)
銘柄数 8
比 率 0.2 % 0.2 %
株 円
合 計 18,569,917 106,523,621,280
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(106,523,621,280)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
投資証券 米ドル 米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE
3,076 487,915.12
EQUITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
7,989 1,718,993.13
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2,035 352,238.15
BOSTON PROPERTIES INC
2,707 191,790.95
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,787 210,919.61
CROWN CASTLE INC
7,349 1,067,883.19
DIGITAL REALTY TRUST INC
5,207 557,149.00
EQUINIX INC
1,607 1,156,429.34
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
3,744 255,677.76
INC
EQUITY RESIDENTIAL
5,488 343,548.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,072 234,307.04
EXTRA SPACE STORAGE INC
2,548 387,525.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
9,991 271,755.20
HOST HOTELS & RESORTS INC
16,030 290,623.90
INVITATION HOMES INC
11,651 371,783.41
KIMCO REALTY CORP
9,940 218,083.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
17,382 229,790.04
MID-AMERICA APARTMENT
1,942 313,128.08
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
15,971 2,018,734.40
PUBLIC STORAGE
2,564 753,328.84
REALTY INCOME CORP
9,295 623,694.50
REGENCY CENTERS CORP
3,776 248,762.88
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,915 550,390.15
SIMON PROPERTY GROUP INC
5,463 685,333.35
SUN COMMUNITIES INC
2,468 370,693.60
UDR INC
6,580 267,345.40
VENTAS INC
6,938 353,838.00
VICI PROPERTIES INC
16,562 562,445.52
WELLTOWER INC
8,122 608,175.36
WEYERHAEUSER CO
12,300 396,060.00
WP CAREY INC
2,931 248,431.56
米ドル小計 206,430 16,346,775.20
(2,131,619,486)
銘柄数 31
比 率 1.9 % 84.9 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル 加ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
8,688 199,389.60
TRUST
加ドル小計 8,688 199,389.60
(19,436,498)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 0.8 %
ユーロ ユーロ
COVIVIO 2,463 153,568.05
GECINA SA
1,730 189,089.00
KLEPIERRE 7,668 179,354.52
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,137 184,424.23
ユーロ小計 14,998 706,435.80
(100,271,497)
銘柄数 4
比 率 0.1 % 4.0 %
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
32,265 140,643.13
LAND SECURITIES GROUP PLC
24,397 170,535.03
SEGRO PLC
20,049 162,998.37
英ポンド小計 76,711 474,176.53
(76,171,717)
銘柄数 3
比 率 0.1 % 3.0 %
豪ドル 豪ドル
DEXUS/AU 11,966 96,804.94
GOODMAN GROUP
28,312 553,499.60
GPT GROUP
28,809 132,521.40
MIRVAC GROUP
58,377 134,850.87
SCENTRE GROUP
89,899 279,585.89
STOCKLAND 24,415 95,706.80
豪ドル小計 241,778 1,292,969.50
(119,134,209)
銘柄数 6
比 率 0.1 % 4.7 %
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
31,400 1,995,470.00
香港ドル小計 31,400 1,995,470.00
(33,224,575)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 1.3 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール シンガポールドル
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
151,900 317,471.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポールドル小計 151,900 317,471.00
(31,362,960)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 1.2 %
円
投資証券合計 2,511,220,942
(2,511,220,942)
円
合 計 2,511,220,942
(2,511,220,942)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 71,130,638 172,460,380
国債証券 19,275,688,910 23,707,574,480
地方債証券 1,147,601,300 1,231,403,200
特殊債券 302,629,000 199,875,000
社債券 1,190,312,197 1,137,284,547
未収入金 ― 161,149,650
未収利息 30,402,940 36,098,359
前払費用 1,082,882 1,590,628
流動資産合計
22,018,847,867 26,647,436,244
資産合計
22,018,847,867 26,647,436,244
負債の部
流動負債
未払金 ― 283,486,860
未払解約金 19,281,361 20,329,955
未払利息 75 83
流動負債合計
19,281,436 303,816,898
負債合計
19,281,436 303,816,898
純資産の部
元本等
元本 ※1 17,045,546,776 21,374,821,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,954,019,655 4,968,797,472
元本等合計
21,999,566,431 26,343,619,346
純資産合計
21,999,566,431 26,343,619,346
負債純資産合計
22,018,847,867 26,647,436,244
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年 1月26日
区 分
至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
(平均値)等で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
14,840,406,534 円 17,045,546,776 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 4,350,928,344 円 6,239,322,394 円
同期中における一部解約元本額 2,145,788,102 円 1,910,047,296 円
同期末における元本額 17,045,546,776 円 21,374,821,874 円
元本の内訳*
円資産バランスファンド2018-09<適格機
742,152,891 円 740,017,614 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-05<適格機
2,710,606,047 円 2,702,697,087 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-09<適格機
2,001,529,487 円 1,995,337,655 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-12<適格機
2,750,256,361 円 2,741,645,200 円
関投資家限定>
東京海上セレクション・日本債券インデッ
3,499,610,089 円 4,119,021,651 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
274,448,183 円 335,799,208 円
回決算型)
東京海上・円資産インデックスバランス
74,378,615 円 123,940,209 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
166,165,124 円 448,775,451 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
77,029,594 円 198,477,144 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
45,230,199 円 112,567,400 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
75,172,530 円 154,405,490 円
2065
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TMA日本債券インデックスVA<適格機
88,262,058 円 51,539,061 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
528,985,806 円 746,831,532 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,753,322,194 円 2,452,205,866 円
<適格機関投資家限定>
円資産バランスオープン<適格機関投資家
1,696,618,095 円 1,690,539,491 円
限定>
円資産インデックスバランス<円奏会ベー
561,779,503 円 2,761,021,815 円
シック>(適格機関投資家専用)
計 17,045,546,776 円 21,374,821,874 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 17,045,546,776 口 21,374,821,874 口
数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月26日 自 2022年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日 至 2023年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
(自 2021年1月26日 至 2022年1月25日)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △131,059,200円
地方債証券 △3,957,300円
特殊債券 △581,000円
社債券 △5,225,981円
合計 △140,823,481円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
(自 2022年1月26日 至 2023年1月25日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △285,222,370円
地方債証券 △9,216,300円
特殊債券 △806,000円
社債券 △9,455,887円
合計 △304,700,557円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年
11月11日から2023年1月25日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2022 年 1月25日現在] [2023 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2906 円 1 口当たり純資産額 1.2325 円
(1万口当たり純資産額 12,906 円) (1万口当たり純資産額 12,325 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 第432回利付国債(2年) 37,000,000 37,022,200
第433回利付国債(2年) 37,000,000 37,020,350
第434回利付国債(2年) 273,000,000 273,147,420
第435回利付国債(2年) 210,000,000 210,111,300
第436回利付国債(2年) 120,000,000 120,060,000
第437回利付国債(2年) 131,000,000 131,061,570
第438回利付国債(2年) 115,000,000 115,048,300
第439回利付国債(2年) 190,000,000 190,085,500
第440回利付国債(2年) 73,000,000 73,034,310
第441回利付国債(2年) 48,000,000 48,024,000
第442回利付国債(2年) 20,000,000 20,008,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第139回利付国債(5年) 169,000,000 169,270,400
第140回利付国債(5年) 150,000,000 150,250,500
第141回利付国債(5年) 250,000,000 250,492,500
第142回利付国債(5年) 309,000,000 309,673,620
第143回利付国債(5年) 319,000,000 319,752,840
第144回利付国債(5年) 330,000,000 330,828,300
第145回利付国債(5年) 306,000,000 306,850,680
第146回利付国債(5年) 375,000,000 376,083,750
第147回利付国債(5年) 308,000,000 307,950,720
第148回利付国債(5年) 281,000,000 280,808,920
第149回利付国債(5年) 280,000,000 279,591,200
第150回利付国債(5年) 152,000,000 151,615,440
第151回利付国債(5年) 225,000,000 224,115,750
第152回利付国債(5年) 227,000,000 227,000,000
第153回利付国債(5年) 180,000,000 179,055,000
第154回利付国債(5年) 216,000,000 215,550,720
第5回利付国債(40年) 36,000,000 40,179,600
第6回利付国債(40年) 64,000,000 69,457,920
第7回利付国債(40年) 79,000,000 81,832,150
第8回利付国債(40年) 65,000,000 62,372,700
第9回利付国債(40年) 91,000,000 63,757,330
第10回利付国債(40年) 119,000,000 98,326,130
第11回利付国債(40年) 79,000,000 62,804,210
第12回利付国債(40年) 83,000,000 58,665,230
第13回利付国債(40年) 80,000,000 56,098,400
第14回利付国債(40年) 77,000,000 57,647,590
第15回利付国債(40年) 63,000,000 51,425,640
第333回利付国債(10年) 63,000,000 63,461,790
第334回利付国債(10年) 30,000,000 30,259,800
第335回利付国債(10年) 180,000,000 181,542,600
第336回利付国債(10年) 68,000,000 68,665,040
第337回利付国債(10年) 65,000,000 65,388,700
第338回利付国債(10年) 101,000,000 101,887,790
第339回利付国債(10年) 160,000,000 161,553,600
第340回利付国債(10年) 70,000,000 70,751,100
第341回利付国債(10年) 90,000,000 90,782,100
第342回利付国債(10年) 200,000,000 200,564,000
第343回利付国債(10年) 195,000,000 195,495,300
第344回利付国債(10年) 215,000,000 215,430,000
第345回利付国債(10年) 160,000,000 160,185,600
第346回利付国債(10年) 234,000,000 234,000,000
第347回利付国債(10年) 280,000,000 279,692,000
第348回利付国債(10年) 290,000,000 289,396,800
第349回利付国債(10年) 258,000,000 257,058,300
第350回利付国債(10年) 274,000,000 272,673,840
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第351回利付国債(10年) 252,000,000 250,518,240
第352回利付国債(10年) 260,000,000 258,115,000
第353回利付国債(10年) 185,000,000 183,386,800
第354回利付国債(10年) 281,000,000 278,111,320
第355回利付国債(10年) 278,000,000 274,594,500
第356回利付国債(10年) 263,000,000 259,399,530
第357回利付国債(10年) 339,000,000 333,850,590
第358回利付国債(10年) 288,000,000 283,772,160
第359回利付国債(10年) 275,000,000 269,555,000
第360回利付国債(10年) 273,000,000 266,920,290
第361回利付国債(10年) 258,000,000 251,591,280
第362回利付国債(10年) 260,000,000 253,146,400
第363回利付国債(10年) 258,000,000 250,794,060
第364回利付国債(10年) 272,000,000 264,073,920
第365回利付国債(10年) 234,000,000 227,185,920
第366回利付国債(10年) 265,000,000 260,553,300
第367回利付国債(10年) 218,000,000 217,596,700
第368回利付国債(10年) 187,000,000 187,888,250
第1回利付国債(30年) 5,000,000 5,818,700
第2回利付国債(30年) 24,000,000 27,469,440
第3回利付国債(30年) 20,000,000 22,796,800
第5回利付国債(30年) 40,000,000 45,755,200
第18回利付国債(30年) 4,000,000 4,713,720
第21回利付国債(30年) 7,000,000 8,261,470
第22回利付国債(30年) 8,000,000 9,646,240
第25回利付国債(30年) 5,000,000 5,904,850
第26回利付国債(30年) 11,000,000 13,144,560
第27回利付国債(30年) 8,000,000 9,669,200
第28回利付国債(30年) 20,000,000 24,168,400
第29回利付国債(30年) 50,000,000 59,674,000
第31回利付国債(30年) 44,000,000 51,062,000
第32回利付国債(30年) 13,000,000 15,250,170
第33回利付国債(30年) 45,000,000 50,574,600
第34回利付国債(30年) 53,000,000 61,216,590
第35回利付国債(30年) 40,000,000 44,944,800
第36回利付国債(30年) 53,000,000 59,507,870
第37回利付国債(30年) 64,000,000 70,785,280
第38回利付国債(30年) 66,000,000 71,783,580
第39回利付国債(30年) 65,000,000 71,808,100
第40回利付国債(30年) 58,000,000 62,976,980
第41回利付国債(30年) 56,000,000 59,730,160
第42回利付国債(30年) 65,000,000 69,254,900
第43回利付国債(30年) 56,000,000 59,599,680
第44回利付国債(30年) 57,000,000 60,595,560
第45回利付国債(30年) 60,000,000 61,468,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第46回利付国債(30年) 65,000,000 66,491,750
第47回利付国債(30年) 67,000,000 69,700,100
第48回利付国債(30年) 68,000,000 68,058,480
第49回利付国債(30年) 68,000,000 67,940,840
第50回利付国債(30年) 73,000,000 64,220,290
第51回利付国債(30年) 77,000,000 59,907,540
第52回利付国債(30年) 72,000,000 58,662,720
第53回利付国債(30年) 74,000,000 61,579,100
第54回利付国債(30年) 72,000,000 62,622,000
第55回利付国債(30年) 70,000,000 60,705,400
第56回利付国債(30年) 69,000,000 59,663,610
第57回利付国債(30年) 75,000,000 64,662,000
第58回利付国債(30年) 79,000,000 67,910,770
第59回利付国債(30年) 77,000,000 64,426,670
第60回利付国債(30年) 76,000,000 66,627,680
第61回利付国債(30年) 76,000,000 63,185,640
第62回利付国債(30年) 81,000,000 63,694,350
第63回利付国債(30年) 79,000,000 60,177,460
第64回利付国債(30年) 78,000,000 59,185,620
第65回利付国債(30年) 85,000,000 64,484,400
第66回利付国債(30年) 82,000,000 62,027,260
第67回利付国債(30年) 80,000,000 63,789,600
第68回利付国債(30年) 84,000,000 66,808,560
第69回利付国債(30年) 96,000,000 78,351,360
第70回利付国債(30年) 107,000,000 87,127,960
第71回利付国債(30年) 82,000,000 66,678,300
第72回利付国債(30年) 82,000,000 66,651,240
第73回利付国債(30年) 84,000,000 68,117,280
第74回利付国債(30年) 76,000,000 66,936,240
第75回利付国債(30年) 130,000,000 123,561,100
第76回利付国債(30年) 7,000,000 6,807,430
第67回利付国債(20年) 30,000,000 30,666,600
第70回利付国債(20年) 40,000,000 41,352,800
第71回利付国債(20年) 45,000,000 46,395,900
第74回利付国債(20年) 20,000,000 20,803,200
第75回利付国債(20年) 30,000,000 31,358,100
第76回利付国債(20年) 10,000,000 10,409,800
第78回利付国債(20年) 10,000,000 10,456,700
第79回利付国債(20年) 10,000,000 10,480,700
第80回利付国債(20年) 20,000,000 21,009,200
第81回利付国債(20年) 28,000,000 29,487,360
第82回利付国債(20年) 40,000,000 42,230,800
第83回利付国債(20年) 15,000,000 15,913,050
第84回利付国債(20年) 60,000,000 63,478,200
第85回利付国債(20年) 20,000,000 21,314,200
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第86回利付国債(20年) 20,000,000 21,440,000
第87回利付国債(20年) 25,000,000 26,721,250
第88回利付国債(20年) 20,000,000 21,544,400
第89回利付国債(20年) 20,000,000 21,476,400
第90回利付国債(20年) 65,000,000 70,103,150
第93回利付国債(20年) 8,000,000 8,629,200
第94回利付国債(20年) 8,000,000 8,662,240
第95回利付国債(20年) 16,000,000 17,525,600
第99回利付国債(20年) 20,000,000 21,869,800
第100回利付国債(20年) 20,000,000 22,053,800
第105回利付国債(20年) 20,000,000 22,098,000
第106回利付国債(20年) 20,000,000 22,209,600
第107回利付国債(20年) 8,000,000 8,865,440
第108回利付国債(20年) 25,000,000 27,413,750
第111回利付国債(20年) 11,000,000 12,327,260
第112回利付国債(20年) 10,000,000 11,143,800
第113回利付国債(20年) 5,000,000 5,588,550
第115回利付国債(20年) 10,000,000 11,280,300
第116回利付国債(20年) 40,000,000 45,316,000
第117回利付国債(20年) 60,000,000 67,554,600
第120回利付国債(20年) 25,000,000 27,243,250
第121回利付国債(20年) 30,000,000 33,389,400
第122回利付国債(20年) 35,000,000 38,694,250
第123回利付国債(20年) 58,000,000 65,549,280
第124回利付国債(20年) 40,000,000 44,900,000
第125回利付国債(20年) 45,000,000 51,368,850
第126回利付国債(20年) 31,000,000 34,884,920
第127回利付国債(20年) 25,000,000 27,936,000
第128回利付国債(20年) 20,000,000 22,400,800
第129回利付国債(20年) 28,000,000 31,134,040
第130回利付国債(20年) 54,000,000 60,194,340
第131回利付国債(20年) 45,000,000 49,786,200
第132回利付国債(20年) 52,000,000 57,684,640
第133回利付国債(20年) 71,000,000 79,370,190
第134回利付国債(20年) 46,000,000 51,544,840
第135回利付国債(20年) 40,000,000 44,450,400
第136回利付国債(20年) 60,000,000 66,147,600
第137回利付国債(20年) 58,000,000 64,565,600
第138回利付国債(20年) 47,000,000 51,449,020
第139回利付国債(20年) 52,000,000 57,417,360
第140回利付国債(20年) 78,000,000 86,895,900
第141回利付国債(20年) 86,000,000 95,778,200
第142回利付国債(20年) 72,000,000 80,866,080
第143回利付国債(20年) 111,000,000 122,492,940
第144回利付国債(20年) 90,000,000 98,451,900
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第145回利付国債(20年) 119,000,000 132,458,900
第146回利付国債(20年) 106,000,000 117,966,340
第147回利付国債(20年) 120,000,000 132,207,600
第148回利付国債(20年) 108,000,000 117,723,240
第149回利付国債(20年) 111,000,000 120,882,330
第150回利付国債(20年) 129,000,000 138,874,950
第151回利付国債(20年) 144,000,000 151,574,400
第152回利付国債(20年) 151,000,000 158,740,260
第153回利付国債(20年) 148,000,000 157,054,640
第154回利付国債(20年) 145,000,000 151,923,750
第155回利付国債(20年) 144,000,000 147,108,960
第156回利付国債(20年) 147,000,000 138,931,170
第157回利付国債(20年) 146,000,000 133,781,260
第158回利付国債(20年) 154,000,000 146,333,880
第159回利付国債(20年) 138,000,000 132,475,860
第160回利付国債(20年) 131,000,000 127,073,930
第161回利付国債(20年) 130,000,000 123,922,500
第162回利付国債(20年) 107,000,000 101,595,430
第163回利付国債(20年) 124,000,000 117,264,320
第164回利付国債(20年) 119,000,000 110,447,470
第165回利付国債(20年) 119,000,000 109,959,570
第166回利付国債(20年) 116,000,000 110,099,080
第167回利付国債(20年) 116,000,000 106,293,120
第168回利付国債(20年) 116,000,000 104,082,160
第169回利付国債(20年) 116,000,000 101,835,240
第170回利付国債(20年) 120,000,000 104,794,800
第171回利付国債(20年) 133,000,000 115,533,110
第172回利付国債(20年) 133,000,000 116,954,880
第173回利付国債(20年) 133,000,000 116,428,200
第174回利付国債(20年) 130,000,000 113,202,700
第175回利付国債(20年) 143,000,000 126,296,170
第176回利付国債(20年) 159,000,000 139,913,640
第177回利付国債(20年) 120,000,000 103,351,200
第178回利付国債(20年) 118,000,000 103,209,880
第179回利付国債(20年) 128,000,000 111,617,280
第180回利付国債(20年) 120,000,000 110,378,400
第181回利付国債(20年) 125,000,000 116,891,250
第182回利付国債(20年) 145,000,000 140,349,850
国債証券 合計 24,153,000,000 23,707,574,480
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地方債証券 第781回東京都公募公債 100,000,000 99,018,000
平成30年度第11回北海道公募公債
100,000,000 99,989,000
(5年)
第26回神奈川県公募公債(20年) 20,000,000 21,369,200
第6回大阪府公募公債(20年) 50,000,000 55,145,000
平成28年度第2回京都府公募公債(1
50,000,000 48,335,000
5年)
第2回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,099,000
第4回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 108,503,000
平成31年度第1回愛知県公募公債(1
100,000,000 97,888,000
0年)
平成29年度第7回広島県公募公債 100,000,000 99,340,000
平成25年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,597,000
平成27年度第3回福岡県公募公債 200,000,000 202,104,000
令和4年度第1回長野県公募公債(10
100,000,000 97,068,000
年)
令和元年度第3回岡山県公募公債(10
100,000,000 96,948,000
年)
地方債証券 合計 1,220,000,000 1,231,403,200
特殊債券 第348回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 99,184,000
債務返済機構債券
第58回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 100,691,000
債券
特殊債券 合計 200,000,000 199,875,000
社債券 第106回株式会社日本政策投資銀行無
100,000,000 99,839,000
担保社債
第33回道路債券 100,000,000 120,923,000
第23回国際協力銀行債券 100,000,000 105,553,000
第101回都市再生債券 100,000,000 102,507,000
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構
24,247,000 25,107,283
債券
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構
27,069,000 28,010,459
債券
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構
25,848,000 26,744,667
債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構
27,786,000 28,817,138
債券
第16回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,673,000
第118回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,526,000
第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 104,743,000
普通社債
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,599,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,841,000
第7回株式会社ファーストリテイリング
100,000,000 99,401,000
無担保社債
社債券 合計 1,104,950,000 1,137,284,547
合計 26,677,950,000 26,276,137,227
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2023年1月26日から
2023年7月25日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
おります。
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中間財務諸表
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2023年 1月25日現在 2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
1,888,079,937 2,753,278,133
親投資信託受益証券
3,700,657 6,173,277
未収入金
1,891,780,594 2,759,451,410
流動資産合計
1,891,780,594 2,759,451,410
資産合計
負債の部
流動負債
1,007,806 2,452,656
未払解約金
177,088 244,687
未払受託者報酬
2,302,038 3,180,940
未払委託者報酬
88,462 122,257
その他未払費用
3,575,394 6,000,540
流動負債合計
3,575,394 6,000,540
負債合計
純資産の部
元本等
1,499,484,524 1,944,498,864
元本
※1 ※1
剰余金
388,720,676 808,952,006
中間剰余金又は中間欠損金(△)
39,154,953 37,691,693
(分配準備積立金)
1,888,205,200 2,753,450,870
元本等合計
1,888,205,200 2,753,450,870
純資産合計
1,891,780,594 2,759,451,410
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
34,472,247 274,705,911
有価証券売買等損益
34,472,247 274,705,911
営業収益合計
営業費用
103,414 244,687
受託者報酬
1,344,321 3,180,940
委託者報酬
51,618 122,257
その他費用
1,499,353 3,547,884
営業費用合計
32,972,894 271,158,027
営業利益又は営業損失(△)
32,972,894 271,158,027
経常利益又は経常損失(△)
32,972,894 271,158,027
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
811,672 4,005,485
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
135,155,108 388,720,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)
118,095,935 170,097,097
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
118,095,935 170,097,097
少額
12,685,917 17,018,309
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
12,685,917 17,018,309
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
272,726,348 808,952,006
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. ※1 期首元本額 600,662,763 円 1,499,484,524 円
期中追加設定元本額 1,013,766,234 円 509,450,681 円
期中一部解約元本額 114,944,473 円 64,436,341 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 1,499,484,524 口 1,944,498,864 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.2592 円 1 口当たり純資産額 1.4160 円
(1万口当たり純資産額 12,592 円) (1万口当たり純資産額 14,160 円)
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【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2023年 1月25日現在 2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
964,916,821 1,468,179,454
親投資信託受益証券
1,711,552 2,740,618
未収入金
966,628,373 1,470,920,072
流動資産合計
966,628,373 1,470,920,072
資産合計
負債の部
流動負債
343,039 775,203
未払解約金
89,989 129,252
未払受託者報酬
1,169,782 1,680,154
未払委託者報酬
44,895 64,531
その他未払費用
1,647,705 2,649,140
流動負債合計
1,647,705 2,649,140
負債合計
純資産の部
元本等
758,957,721 1,020,608,005
元本
※1 ※1
剰余金
206,022,947 447,662,927
中間剰余金又は中間欠損金(△)
18,740,074 17,825,771
(分配準備積立金)
964,980,668 1,468,270,932
元本等合計
964,980,668 1,468,270,932
純資産合計
966,628,373 1,470,920,072
負債純資産合計
194/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
18,213,793 153,566,478
有価証券売買等損益
18,213,793 153,566,478
営業収益合計
営業費用
54,478 129,252
受託者報酬
708,178 1,680,154
委託者報酬
27,146 64,531
その他費用
789,802 1,873,937
営業費用合計
17,423,991 151,692,541
営業利益又は営業損失(△)
17,423,991 151,692,541
経常利益又は経常損失(△)
17,423,991 151,692,541
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
340,128 3,126,795
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
69,387,846 206,022,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)
67,938,108 105,483,762
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
67,938,108 105,483,762
少額
5,569,713 12,409,528
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
5,569,713 12,409,528
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
148,840,104 447,662,927
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. ※1 期首元本額 297,479,928 円 758,957,721 円
期中追加設定元本額 527,211,069 円 306,268,440 円
期中一部解約元本額 65,733,276 円 44,618,156 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 758,957,721 口 1,020,608,005 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.2715 円 1 口当たり純資産額 1.4386 円
(1万口当たり純資産額 12,715 円) (1万口当たり純資産額 14,386 円)
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【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2023年 1月25日現在 2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
593,301,979 911,339,882
親投資信託受益証券
856,206 1,542,256
未収入金
594,158,185 912,882,138
流動資産合計
594,158,185 912,882,138
資産合計
負債の部
流動負債
23,859 326,248
未払解約金
54,758 79,999
未払受託者報酬
711,814 1,039,861
未払委託者報酬
27,280 39,906
その他未払費用
817,711 1,486,014
流動負債合計
817,711 1,486,014
負債合計
純資産の部
元本等
459,818,036 622,305,936
元本
※1 ※1
剰余金
133,522,438 289,090,188
中間剰余金又は中間欠損金(△)
13,102,298 12,058,918
(分配準備積立金)
593,340,474 911,396,124
元本等合計
593,340,474 911,396,124
純資産合計
594,158,185 912,882,138
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
11,544,363 98,093,734
有価証券売買等損益
11,544,363 98,093,734
営業収益合計
営業費用
33,937 79,999
受託者報酬
441,164 1,039,861
委託者報酬
16,871 39,906
その他費用
491,972 1,159,766
営業費用合計
11,052,391 96,933,968
営業利益又は営業損失(△)
11,052,391 96,933,968
経常利益又は経常損失(△)
11,052,391 96,933,968
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
197,910 3,848,808
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
46,423,532 133,522,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)
42,352,945 76,155,370
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
42,352,945 76,155,370
少額
6,811,383 13,672,780
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
6,811,383 13,672,780
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
92,819,575 289,090,188
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. ※1 期首元本額 186,650,843 円 459,818,036 円
期中追加設定元本額 329,859,329 円 208,263,400 円
期中一部解約元本額 56,692,136 円 45,775,500 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 459,818,036 口 622,305,936 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.2904 円 1 口当たり純資産額 1.4645 円
(1万口当たり純資産額 12,904 円) (1万口当たり純資産額 14,645 円)
201/266
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【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2023年 1月25日現在 2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
978,021,736 1,462,384,061
親投資信託受益証券
2,024,175 3,863,331
未収入金
980,045,911 1,466,247,392
流動資産合計
980,045,911 1,466,247,392
資産合計
負債の部
流動負債
635,301 1,881,612
未払解約金
91,339 130,350
未払受託者報酬
1,187,337 1,694,493
未払委託者報酬
45,571 65,086
その他未払費用
1,959,548 3,771,541
流動負債合計
1,959,548 3,771,541
負債合計
純資産の部
元本等
748,968,706 980,654,127
元本
※1 ※1
剰余金
229,117,657 481,821,724
中間剰余金又は中間欠損金(△)
23,609,226 20,103,417
(分配準備積立金)
978,086,363 1,462,475,851
元本等合計
978,086,363 1,462,475,851
純資産合計
980,045,911 1,466,247,392
負債純資産合計
202/266
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
23,524,402 166,047,555
有価証券売買等損益
23,524,402 166,047,555
営業収益合計
営業費用
62,787 130,350
受託者報酬
816,241 1,694,493
委託者報酬
31,307 65,086
その他費用
910,335 1,889,929
営業費用合計
22,614,067 164,157,626
営業利益又は営業損失(△)
22,614,067 164,157,626
経常利益又は経常損失(△)
22,614,067 164,157,626
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
843,231 10,650,495
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
95,073,109 229,117,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)
70,373,284 143,374,669
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
70,373,284 143,374,669
少額
18,038,613 44,177,733
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
18,038,613 44,177,733
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
169,178,616 481,821,724
中間剰余金又は中間欠損金(△)
203/266
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. ※1 期首元本額 368,582,874 円 748,968,706 円
期中追加設定元本額 524,519,145 円 372,099,574 円
期中一部解約元本額 144,133,313 円 140,414,153 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 748,968,706 口 980,654,127 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月26日 自 2023年 1月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
204/266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.3059 円 1 口当たり純資産額 1.4913 円
(1万口当たり純資産額 13,059 円) (1万口当たり純資産額 14,913 円)
205/266
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(ご参考)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上
ターゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065は、「TMA日本株
TOPIXマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式イ
ンデックスマザーファンド」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象とし
ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証
券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA日本株TOPIXマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,078,615,211 4,997,867,917
株式 ※2 41,363,773,320 48,537,619,860
派生商品評価勘定 33,155,700 44,080,500
未収配当金 67,065,375 63,603,128
流動資産合計
42,542,609,606 53,643,171,405
資産合計
42,542,609,606 53,643,171,405
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 10,500,400
前受金 29,504,000 20,225,000
未払解約金 92,999,979 216,067,435
未払利息 523 12,000
流動負債合計
122,504,502 246,804,835
負債合計
122,504,502 246,804,835
純資産の部
元本等
元本 ※1 23,852,460,915 25,659,081,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,567,644,189 27,737,285,558
元本等合計
42,420,105,104 53,396,366,570
純資産合計
42,420,105,104 53,396,366,570
負債純資産合計
42,542,609,606 53,643,171,405
206/266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(貸借対照表に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
23,726,938,838 円 23,852,460,915 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 5,866,161,102 円 5,518,586,382 円
同期中における一部解約元本額 5,740,639,025 円 3,711,966,285 円
同中間期末における元本額 23,852,460,915 円 25,659,081,012 円
元本の内訳*
円資産バランスファンド2018-09<適格機
36,060,550 円 74,035,118 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-05<適格機
131,700,571 円 326,683,426 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-09<適格機
97,231,433 円 243,183,437 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-12<適格機
133,598,486 円 339,256,110 円
関投資家限定>
東京海上セレクション・日本株TOPIX 16,706,542,164 円 17,053,918,298 円
東京海上・円資産インデックスバランス
7,844,364 円 13,641,785 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
324,325,891 円 396,087,061 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
176,536,831 円 225,198,953 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
111,856,787 円 144,125,646 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
195,274,138 円 245,185,459 円
2065
TMA日本株式インデックスVA<適格機
777,803,719 円 903,636,766 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
269,737,004 円 282,603,226 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,771,350,438 円 1,910,578,488 円
<適格機関投資家限定>
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上・TOPIXインデックスファン
2,895,680,866 円 2,855,778,425 円
ド<適格機関投資家限定>
円資産バランスオープン<適格機関投資家
82,378,826 円 184,784,939 円
限定>
円資産インデックスバランス<円奏会ベー
134,538,847 円 460,383,875 円
シック>(適格機関投資家専用)
計 23,852,460,915 円 25,659,081,012 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算
期間末日における当該親投資信託の受益権 23,852,460,915 口 25,659,081,012 口
の総数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、 代用有価証券として、
担保に供している資産 担保に供している資産
は次のとおりでありま は次のとおりでありま
す。 す。
株式 株式
860,160,000 円 1,024,650,000 円
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
208/266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2023年1月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 1,015,921,000 ― 1,049,135,000 33,214,000
東証株価指数先物 1,015,921,000 ― 1,049,135,000 33,214,000
合 計 1,015,921,000 ― 1,049,135,000 33,214,000
(2023年7月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 4,739,750,000 ― 4,773,560,000 33,810,000
東証株価指数先物 4,739,750,000 ― 4,773,560,000 33,810,000
合 計 4,739,750,000 ― 4,773,560,000 33,810,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期
間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.7784 円 1 口当たり純資産額 2.0810 円
(1万口当たり純資産額 17,784 円) (1万口当たり純資産額 20,810 円)
「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 41,652,155 40,683,269
コール・ローン 27,761,637 16,104,470
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 13,014,141,470 15,786,198,895
未収利息 81,921,771 105,874,502
前払費用 7,283,851 10,849,748
流動資産合計
13,172,760,884 15,959,710,884
資産合計
13,172,760,884 15,959,710,884
負債の部
流動負債
未払解約金 18,357,395 17,998,122
未払利息 13 38
流動負債合計
18,357,408 17,998,160
負債合計
18,357,408 17,998,160
純資産の部
元本等
元本 ※1 7,737,975,705 8,678,993,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,416,427,771 7,262,718,968
元本等合計
13,154,403,476 15,941,712,724
純資産合計
13,154,403,476 15,941,712,724
負債純資産合計
13,172,760,884 15,959,710,884
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
5,942,840,376 円 7,737,975,705 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,793,945,488 円 1,494,503,248 円
同期中における一部解約元本額 998,810,159 円 553,485,197 円
同中間期末における元本額 7,737,975,705 円 8,678,993,756 円
元本の内訳*
東京海上セレクション・外国債券インデッ
4,838,451,794 円 5,275,590,516 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
247,034,039 円 256,685,118 円
回決算型)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
110,052,574 円 147,844,993 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
56,161,429 円 78,807,787 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
34,507,253 円 48,909,350 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
56,800,810 円 78,452,624 円
2065
TMA外国債券インデックスVA<適格機
37,476,579 円 27,864,843 円
関投資家限定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上・世界インデックス・バランス40
550,363,074 円 631,211,013 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,807,128,153 円 2,133,627,512 円
<適格機関投資家限定>
計 7,737,975,705 円 8,678,993,756 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算
期間末日における当該親投資信託の受益権 7,737,975,705 口 8,678,993,756 口
の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2023年1月25日現在)
該当事項はありません。
(2023年7月25日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.7000 円 1 口当たり純資産額 1.8368 円
(1万口当たり純資産額 17,000 円) (1万口当たり純資産額 18,368 円)
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 1,042,322,595 1,353,625,050
コール・ローン 273,949,540 361,042,079
株式 106,523,621,280 147,603,281,891
投資証券 2,511,220,942 3,107,605,926
派生商品評価勘定 71,883,902 66,994,036
未収配当金 80,912,443 108,875,000
差入委託証拠金 894,288,095 1,112,317,312
流動資産合計
111,398,198,797 153,713,741,294
資産合計
111,398,198,797 153,713,741,294
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 566,713 361,613
未払解約金 31,497,411 65,288,761
未払利息 132 866
流動負債合計
32,064,256 65,651,240
負債合計
32,064,256 65,651,240
純資産の部
元本等
元本 ※1 26,873,327,459 30,618,522,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 84,492,807,082 123,029,568,038
元本等合計
111,366,134,541 153,648,090,054
純資産合計
111,366,134,541 153,648,090,054
負債純資産合計
111,398,198,797 153,713,741,294
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
16,521,030,366 円 26,873,327,459 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 12,349,504,370 円 6,067,958,693 円
同期中における一部解約元本額 1,997,207,277 円 2,322,764,136 円
同中間期末における元本額 26,873,327,459 円 30,618,522,016 円
元本の内訳*
東京海上セレクション・外国株式インデッ
9,199,572,062 円 10,154,849,461 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
103,112,339 円 96,388,513 円
回決算型)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
137,808,850 円 166,576,502 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
75,014,168 円 94,708,370 円
2045
215/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
47,531,242 円 60,612,098 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
82,980,639 円 103,112,879 円
2065
TMA外国株式インデックスVA<適格機
15,177,952 円 9,105,959 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
192,040,331 円 198,478,197 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,513,308,733 円 1,610,195,369 円
<適格機関投資家限定>
先進国株式インデックス(適格機関投資家
2,531,615,905 円 2,009,514,297 円
専用)
東京海上セレクション・外国株式インデッ
12,975,165,238 円 16,114,980,371 円
クス2<適格機関投資家限定>
計 26,873,327,459 円 30,618,522,016 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算
期間末日における当該親投資信託の受益権 26,873,327,459 口 30,618,522,016 口
の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
216/266
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2023年1月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
市場取引
S&P 500 EMIN
1,685,594,410 ― 1,735,372,980 49,778,570
DJ EU STX 50
331,960,754 ― 348,628,767 16,668,013
FTSE 100 IDX
268,949,910 ― 273,820,516 4,870,606
合 計 2,286,505,074 ― 2,357,822,263 71,317,189
(2023年7月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,964,739,285 ― 3,031,377,708 66,638,423
市場取引
S&P 500 EMIN
2,247,197,399 ― 2,303,708,346 56,510,947
DJ EU STX 50
431,091,885 ― 435,063,447 3,971,562
FTSE 100 IDX
286,450,001 ― 292,605,915 6,155,914
合 計 2,964,739,285 ― 3,031,377,708 66,638,423
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期
間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
(2023年1月25日現在)
該当事項はありません。
(2023年7月25日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
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為替予約取引
買建 221,426,416 ― 221,420,416 △6,000
市場取引
以外の取引 米ドル 191,079,000 ― 191,073,735 △5,265
ユーロ 20,367,100 ― 20,366,645 △455
英ポンド 9,980,316 ― 9,980,036 △280
合 計 221,426,416 ― 221,420,416 △6,000
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
ついては、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、
発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに
計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 4.1441 円 1 口当たり純資産額 5.0181 円
(1万口当たり純資産額 41,441 円) (1万口当たり純資産額 50,181 円)
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「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 172,460,380 761,256,985
国債証券 23,707,574,480 25,832,968,540
地方債証券 1,231,403,200 1,375,290,088
特殊債券 199,875,000 200,172,000
社債券 1,137,284,547 1,236,307,551
未収入金 161,149,650 181,479,500
未収利息 36,098,359 39,348,934
前払費用 1,590,628 1,607,936
流動資産合計
26,647,436,244 29,628,431,534
資産合計
26,647,436,244 29,628,431,534
負債の部
流動負債
未払金 283,486,860 228,171,340
未払解約金 20,329,955 694,093,065
未払利息 83 1,827
流動負債合計
303,816,898 922,266,232
負債合計
303,816,898 922,266,232
純資産の部
元本等
元本 ※1 21,374,821,874 22,874,618,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,968,797,472 5,831,546,442
元本等合計
26,343,619,346 28,706,165,302
純資産合計
26,343,619,346 28,706,165,302
負債純資産合計
26,647,436,244 29,628,431,534
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年 1月26日
区 分
至 2023年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
17,045,546,776 円 21,374,821,874 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 6,239,322,394 円 3,347,542,962 円
同期中における一部解約元本額 1,910,047,296 円 1,847,745,976 円
同中間期末における元本額 21,374,821,874 円 22,874,618,860 円
元本の内訳*
円資産バランスファンド2018-09<適格機
740,017,614 円 572,352,234 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-05<適格機
2,702,697,087 円 2,525,531,061 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-09<適格機
1,995,337,655 円 1,880,007,602 円
関投資家限定>
円資産バランスファンド2019-12<適格機
2,741,645,200 円 2,622,728,234 円
関投資家限定>
東京海上セレクション・日本債券インデッ
4,119,021,651 円 4,333,557,906 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
335,799,208 円 378,781,068 円
回決算型)
東京海上・円資産インデックスバランス
123,940,209 円 132,694,132 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
448,775,451 円 654,683,029 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
198,477,144 円 302,438,616 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
112,567,400 円 173,256,954 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
154,405,490 円 231,588,656 円
2065
TMA日本債券インデックスVA<適格機
51,539,061 円 40,542,005 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
746,831,532 円 921,267,220 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
2,452,205,866 円 3,115,143,674 円
<適格機関投資家限定>
円資産バランスオープン<適格機関投資家
1,690,539,491 円 1,428,539,272 円
限定>
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円資産インデックスバランス<円奏会ベー
2,761,021,815 円 3,561,507,197 円
シック>(適格機関投資家専用)
計 21,374,821,874 円 22,874,618,860 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算
期間末日における当該親投資信託の受益権 21,374,821,874 口 22,874,618,860 口
の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(1口当たり情報に関する注記)
2023 年 1月25日現在 2023 年 7月25日現在
1 口当たり純資産額 1.2325 円 1 口当たり純資産額 1.2549 円
(1万口当たり純資産額 12,325 円) (1万口当たり純資産額 12,549 円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 2,830,221,626 円
Ⅱ 負債総額 8,375,648 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,821,845,978 円
Ⅳ 発行済数量 1,990,556,103 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4176 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 1,510,501,192 円
Ⅱ 負債総額 2,219,383 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,508,281,809 円
Ⅳ 発行済数量 1,046,378,292 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4414 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 924,503,928 円
Ⅱ 負債総額 3,361,124 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 921,142,804 円
Ⅳ 発行済数量 627,478,285 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4680 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 1,484,945,244 円
Ⅱ 負債総額 1,991,700 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,482,953,544 円
Ⅳ 発行済数量 991,227,110 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4961 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 54,516,120,078 円
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Ⅱ 負債総額 61,963,078 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,454,157,000 円
Ⅳ 発行済数量 25,742,911,468 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1153 円
TMA外国債券インデックスマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 15,917,715,130 円
Ⅱ 負債総額 62,210,059 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,855,505,071 円
Ⅳ 発行済数量 8,713,806,474 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8196 円
TMA外国株式インデックスマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 158,254,622,862 円
Ⅱ 負債総額 4,158,972,413 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 154,095,650,449 円
Ⅳ 発行済数量 30,648,243,233 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.0279 円
TMA日本債券インデックスマザーファンド
2023 年7月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 29,158,770,396 円
Ⅱ 負債総額 640,203,765 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,518,566,631 円
Ⅳ 発行済数量 22,988,879,981 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2405 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2023 年7月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023 年7月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 171 4,033,991
単位型公社債投資信託 2 2,995
単位型株式投資信託 11 37,943
合計 184 4,074,930
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
資産の部
流動資産
21,389,756 20,784,858
現金・預金
319,734 427,401
前払費用
2,902,834 3,200,726
未収委託者報酬
2,610,213 3,021,468
未収収益
1,692 4
未収入金
22,412 18,592
その他の流動資産
流動資産計 27,246,644 27,453,052
固定資産
有形固定資産 *1 459,081 *1 433,750
建物 342,403 307,934
器具備品 116,678 125,816
無形固定資産 228,727 348,422
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア 188,720 314,954
ソフトウエア仮勘定 36,211 29,672
投資その他の資産 3,576,825 3,508,324
投資有価証券 42,253 48,291
関係会社株式 1,673,049 1,668,529
その他の関係会社有価証券 521,200 520,000
長期前払費用 40,588 30,700
敷金 474,324 474,324
その他長期差入保証金 21,230 21,230
繰延税金資産 804,178 954,048
△ 208,800
-
投資損失引当金
固定資産計 4,264,634 4,290,497
資産合計 31,511,279 31,743,550
負債の部
流動負債
未払金 3,183,398 3,477,655
未払手数料 1,306,204 1,464,843
その他未払金 1,877,194 2,012,811
未払費用 398,447 335,471
未払消費税等 277,096 266,103
未払法人税等 1,152,000 1,210,000
預り金 46,775 60,297
前受収益 2,286 2,579
賞与引当金 287,955 288,706
7 8
その他の流動負債
流動負債計 5,347,968 5,640,822
固定負債
845,039 886,720
退職給付引当金
固定負債計 845,039 886,720
負債合計 6,193,007 6,527,543
純資産の部
株主資本 25,312,741 25,210,382
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000 400,000
利益剰余金 22,912,741 22,810,382
利益準備金 500,000 500,000
22,412,741 22,310,382
その他利益剰余金
22,412,741 22,310,382
繰越利益剰余金
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5,529 5,624
評価・換算差額等
5,529 5,624
その他有価証券評価差額金
純資産合計 25,318,271 25,216,006
負債・純資産合計 31,511,279 31,743,550
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 18,065,913 16,696,838
運用受託報酬 10,405,866 11,663,951
投資助言報酬 66,255 92,682
532,829 661,029
その他営業収益
営業収益計 29,070,864 29,114,502
営業費用
支払手数料 8,365,057 7,669,451
広告宣伝費 216,312 206,908
調査費 6,860,898 7,435,066
調査費 2,728,988 2,823,854
委託調査費 4,131,910 4,611,211
委託計算費 115,017 119,180
営業雑経費 259,680 265,287
通信費 38,574 60,267
印刷費 175,527 160,147
協会費 24,866 23,883
諸会費 11,208 12,732
9,504 8,256
図書費
営業費用計 15,816,967 15,695,895
一般管理費
給料 3,925,627 3,883,418
役員報酬 128,277 83,430
給料・手当 2,779,798 2,848,648
賞与 1,017,551 951,339
交際費 4,546 13,259
寄付金 2,632 4,696
旅費交通費 17,590 140,480
租税公課 167,411 174,372
不動産賃借料 468,092 468,091
退職給付費用 161,994 163,194
賞与引当金繰入 287,955 288,706
固定資産減価償却費 165,703 165,502
法定福利費 630,892 629,504
福利厚生費 12,315 10,617
487,975 503,320
諸経費
一般管理費計 6,332,736 6,445,164
営業利益 6,921,159 6,973,442
営業外収益
受取利息 206 189
受取配当金 *1 5,672 *1 4,304
13,622 13,722
雑益
営業外収益計 19,500 18,216
営業外費用
為替差損 66,106 54,263
23,333 9,120
雑損
営業外費用計 89,440 63,383
経常利益 6,851,219 6,928,275
特別利益
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- 480
投資有価証券売却益
特別利益計 - 480
特別損失
固定資産除却損 610 190
投資有価証券評価損 - 501
投資損失引当金繰入額 - 208,800
その他特別損失 - 392
特別損失計 610 209,884
税引前当期純利益 6,850,609 6,718,870
法人税、住民税及び事業税 2,169,313 2,220,524
△ 69,337 △ 149,911
法人税等調整額
法人税等合計 2,099,975 2,070,612
当期純利益 4,750,633 4,648,257
(3) 【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
当期変動額
△ 4,937,214
剰余金の配当
△ 0
0
特別償却準備金の取崩
4,750,633
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 0 △ 186,580
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 - 22,412,741
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
当期変動額
△ 4,937,214 △ 4,937,214 △ 4,937,214
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩
- - -
当期純利益 4,750,633 4,750,633 4,750,633
株主資本以外の項目の
△ 863 △ 863 △ 863
当期変動額(純額)
△ 186,580 △ 186,580 △ 863 △ 863 △ 187,444
当期変動額合計
当期末残高 22,912,741 25,312,741 5,529 5,529 25,318,271
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,412,741
当期変動額
△ 4,750,617
剰余金の配当
4,648,257
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 102,359
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,310,382
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 22,912,741 25,312,741 5,529 5,529 25,318,271
当期変動額
△ 4,750,617 △ 4,750,617 △ 4,750,617
剰余金の配当
当期純利益 4,648,257 4,648,257 4,648,257
株主資本以外の項目の
94 94 94
当期変動額(純額)
△ 102,359 △ 102,359 94 94 △ 102,264
当期変動額合計
当期末残高 22,810,382 25,210,382 5,624 5,624 25,216,006
注記事項
(重要な会計方針)
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、
定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
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定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
法により費用処理しております。
③ 投資損失引当金
関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要と認められ
る額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、運
用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1) 運用報酬
投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)につい
ては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認
識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2) 成功報酬
成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払われ
ることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足時点から
短期間で支払いを受けます。
(重要な会計上の見積り)
第37期 第38期
2022年3月31日現在 2023年3月31日現在
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った 同左
会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクを識別していないため、
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
第37期 第38期
2022年3月31日現在 2023年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります
建物 182,121千円 建物 217,486千円
器具備品 501,021千円 器具備品 477,945千円
(損益計算書関係)
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第37期 第38期
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりであ *1.関係会社との主な取引高は次のとおりであ
ります。 ります。
関係会社からの受取配当金 2,000千円 関係会社からの受取配当金 3,605千円
上記のほか、関係会社に対する営業外収益の 上記のほか、関係会社に対する営業外収益の
うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100 うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100
分の10を超えており、その金額は8,520千円で 分の10を超えており、その金額は9,067千円で
あります。 あります。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2021年4月1日 2022年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2021年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,937,214千円
(ロ) 1株当たり配当額 128,909円
(ハ) 基準日 2021年3月31日
(ニ) 効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,750,617千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 124,037円
(ニ) 基準日 2022年3月31日
(ホ) 効力発生日 2022年6月30日
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2022年4月1日 2023年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2022年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,750,617千円
(ロ) 1株当たり配当額 124,037円
(ハ) 基準日 2022年3月31日
(ニ) 効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月29日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
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・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,648,241千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 121,364円
(ニ) 基準日 2023年3月31日
(ホ) 効力発生日 2023年6月29日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第37期 第38期
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第37期(2022年3月31日現在)
2022 年3月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 42,253 42,253 -
敷金 474,324 474,362 37
資産計 516,578 516,616 37
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(注1) 以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
(注2) 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券(持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千
円を除く)については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。こ
れらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
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(単位:千円)
貸借対照表計上額
関係会社株式
子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747
その他の関係会社有価証券 520,000
(注3) その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する
組合等への出資に該当するため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第31号 2021年6月17日改正) の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しております。
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
投資有価証券
その他有価証券のうち満期が - 21,628 538 -
あるもの
合計 - 21,628 538 -
第38期(2023年3月31日現在)
2023 年3月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 48,291 48,291 -
敷金 474,324 475,064 739
資産計 522,615 523,355 739
(注1) 以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
(注2) 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券については、市場価格のない株式等に該当することか
ら、時価を注記しておりません。これらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
関係会社株式
子会社株式 1,640,302
関連会社株式 28,227
その他の関係会社有価証券 520,000
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
投資有価証券
その他有価証券のうち満期が 1,679 18,855 995 995
あるもの
合計 1,679 18,855 995 995
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
第37期(2022年3月31日現在)
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 42,253 - 42,253
資産計 - 42,253 - 42,253
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
敷金 - 474,362 - 474,362
資産計 - 474,362 - 474,362
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこ
とから、レベル2の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回
り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
第38期(2023年3月31日現在)
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 48,291 - 48,291
資産計 - 48,291 - 48,291
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
敷金 - 475,064 - 475,064
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産計 - 475,064 - 475,064
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこ
とから、レベル2の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回
り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
第37期 第38期
2022年3月31日現在 2023年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式28,227千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 521,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 520,000千円)は、
市場価格のない株式等又は貸借対照表に持分 市場価格のない株式等に該当することから、
相当額を純額で計上する組合等への出資に該 記載しておりません。
当することから、記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
37,421 28,638 8,783 27,605 18,645 8,960
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
4,832 5,645 △813 20,685 21,539 △853
信託 信託
合計 42,253 34,283 7,970 合計 48,291 40,184 8,106
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
4.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について501千
円(その他有価証券の証券投資信託501千円)
減損処理を行っております。
(収益認識関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者報酬 18,065,913 - 18,065,913
運用受託報酬 10,155,263 250,602 10,405,866
投資助言報酬 66,255 - 66,255
その他営業収益 532,829 - 532,829
合計 28,820,261 250,602 29,070,864
2.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 当事業
年度 末において存在する顧客との契約から 当事業年度 の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 5,349,421 千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 5,513,048 千円
(*)なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあり
ません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 16,696,838 - 16,696,838
運用受託報酬 11,529,748 134,202 11,663,951
投資助言報酬 92,682 - 92,682
その他営業収益 661,029 - 661,029
合計 28,980,299 134,202 29,114,502
2.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 当事業
年度 末において存在する顧客との契約から 当事業年度 の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 5,513,048 千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 6,222,195 千円
(*)なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあり
ません。
(退職給付関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しており
ます。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基
づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計
算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間3年以下の出向者に係
る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれており
ます。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 800,611千円
勤務費用 69,820千円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利息費用 3,143千円
数理計算上の差異の発生額 9,121千円
退職給付の支払額 △29,833千円
退職給付債務の期末残高 852,862千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 852,862千円
未積立退職給付債務 852,862千円
未認識数理計算上の差異 △7,823千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 845,039千円
退職給付引当金 845,039千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 845,039千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 69,820千円
利息費用 3,143千円
数理計算上の差異の費用処理額 △267千円
その他 10,130千円
確定給付制度に係る退職給付費用 82,826千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、79,167千円であります。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しており
ます。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基
づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計
算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間3年以下の出向者に係
る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれており
ます。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 852,862千円
勤務費用 70,929千円
利息費用 3,351千円
数理計算上の差異の発生額 △24,231千円
退職給付の支払額 △33,244千円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付債務の期末残高 869,667千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 869,667千円
未積立退職給付債務 869,667千円
未認識数理計算上の差異 17,052千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886,720千円
退職給付引当金 886,720千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886,720千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,929千円
利息費用 3,351千円
数理計算上の差異の費用処理額 644千円
その他 6,556千円
確定給付制度に係る退職給付費用 81,482千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、81,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 258,750千円 271,513千円
未払金 3,366千円 2,092千円
賞与引当金 88,171千円 88,401千円
未払法定福利費 11,424千円 11,663千円
未払事業所税 3,958千円 3,929千円
未払事業税 61,773千円 64,984千円
未払調査費 90,375千円 102,531千円
減価償却超過額 53,430千円 24,211千円
繰延資産超過額 8,569千円 9,605千円
未払確定拠出年金 2,038千円 2,120千円
未収実績連動報酬 31,195千円 48,549千円
投資損失引当金 - 63,934千円
195,620千円 267,102千円
未払費用
繰延税金資産小計 808,674千円 960,642千円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 808,674千円 960,642千円
繰延税金負債
前払費用 2,055千円 4,110千円
2,440千円 2,482千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 4,495千円 6,593千円
繰延税金資産の純額
804,178千円 954,048千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税に関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しているため、法人税及び地方法人税の会計処理または
これらに関する税効果会計の会計処理および開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を当事業年度の期首から適用し
ています。
(セグメント情報等)
第37期 第38期
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
(単位:千円) (単位:千円)
日本 その他 合計 日本 その他 合計
26,067,627 3,003,236 29,070,864 25,542,522 3,571,980 29,114,502
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国 (注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国
ごとに分類しております。 ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
同左 同左
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
4,883,617千円 3,989,751千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第37期
自 2021年4月1日
至 2022年3月31日
1株当たり純資産額 661,051円47銭
1株当たり当期純利益金額 124,037円43銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
(注)
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,318,271千円
-
純資産の部の合計額から控除する金額
普通株式に係る当期末の純資産額 25,318,271千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,750,633千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益金額 4,750,633千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第38期
自 2022年4月1日
至 2023年3月31日
1株当たり純資産額 658,381円38銭
1株当たり当期純利益金額 121,364円43銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
(注)
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,216,006千円
-
純資産の部の合計額から控除する金額
普通株式に係る当期末の純資産額 25,216,006千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
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1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,648,257千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益金額 4,648,257千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279 百万円(2023年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円(2023年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
au カブコム証券株式会社 7,196 百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
金融商品取引法に定める第一種
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引業を営んでいま
松井証券株式会社 11,945 百万円
す。
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
楽天証券株式会社 19,495 百万円
株式会社伊予銀行 20,948 百万円
株式会社群馬銀行 48,652 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
います。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円
株式会社北洋銀行 121,101 百万円
保険業法に基づき損害保険業を
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
営んでいます。
(※)2023年3月末日現在。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1.目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
2.目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
3.請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
4.目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」また
は「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
5.目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023 年 6 月 5 日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント 株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 東京海
上アセットマネジメント 株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年4月5日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2022年1月26日から2023年1月25日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2023年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年4月5日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2022年1月26日から2023年1月25日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2023年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年4月5日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2022年1月26日から2023年1月25日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2023年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
255/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年4月5日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2022年1月26日から2023年1月25日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2023年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年9月8日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2023年1月26日から2023年7月25日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間(2023年1月26日から2023年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年9月8日
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取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2023年1月26日から2023年7月25日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間(2023年1月26日から2023年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年9月8日
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取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2023年1月26日から2023年7月25日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間(2023年1月26日から2023年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
264/266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年9月8日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2023年1月26日から2023年7月25日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間(2023年1月26日から2023年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
265/266
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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