バンガード・インデックス・ファンズ 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/01-2023/12/31) |
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提出日 | |
提出者 | バンガード・インデックス・ファンズ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/01-2023/12/31) |
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 9月 29 日
【計算期間】 第 63 期中(自 2023 年1月1日 至 2023 年6月 30 日)
【ファンド名】 バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・
スモールキャップ・インデックス・ファンド
( VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND )
【発行者名】 バンガード・インデックス・ファンズ
( VANGUARD INDEX FUNDS )
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 モーティマー・J.バックリー
( Mortimer J. Buckley, Chairman and Chief Executive Officer )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 19355 ペンシルバニア州 マルバーン市
バンガード・ブルーヴァード 100
( 100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 U.S.A. )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【ファンドの運用状況】
Ⓡ Ⓡ
バンガード ・スモールキャップ・インデックス・ファンド ( VANGUARD SMALL - CAP INDEX FUND )
(以下「ファンド」という。)の運用状況は次のとおりである。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(全受益証券クラス) ( 2023 年7月末日現在)
(注2)
時価合計
投資比率
資産の種類 国名
(米ドル)
(%)
米国 127,646,006,047 98.57
普通株式
バミューダ 383,364,644 0.30
プエルトリコ 312,384,455 0.24
タイ 116,390,740 0.09
日本 89,815,696 0.07
イスラエル 56,930,039 0.04
アイルランド 28,407,361 0.02
フィリピン 8,024,278 0.01
小計 128,641,323,258 99.34
現金・預金およびその他の資産
853,197,268 0.66
(負債控除後)
合計 129,494,520,526 100.00
(純資産総額) (約 18,254,843 百万円)
(注1)アドミラル受益証券の純資産総額は、 50,863,957,379 米ドルである。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注3) 米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年7月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=
140.97 円)による。以後、別段の記載がない限り同様とする。
(注4)ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、米ドルをもって行う。
(注5) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023 年7月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
2022 年8月末日 46,233 6,517,466 90.89 12,813
9月末日 41,726 5,882,114 81.89 11,544
10 月末日 45,885 6,468,408 90.01 12,689
11 月末日 47,931 6,756,833 94.00 13,251
12 月末日 44,944 6,335,756 87.94 12,397
2023 年1月末日 49,413 6,965,751 96.85 13,653
2月末日 48,201 6,794,895 94.64 13,341
3月末日 46,377 6,537,766 90.85 12,807
4月末日 45,765 6,451,492 89.79 12,658
5月末日 44,729 6,305,447 88.01 12,407
6月末日 48,486 6,835,071 95.31 13,436
7月末日 50,864 7,170,298 100.03 14,101
②【分配の推移】
2022 年8月から 2023 年7月の各月の1口当り分配金の額は次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
1口当り分配金
米ドル 円
2022 年8月 - -
9月 0.319 44.969
10 月 - -
11 月 - -
12 月 0.484 68.229
2023 年1月 - -
2月 - -
3月 0.357 50.326
4月 - -
5月 - -
6月 0.364 51.313
7月 - -
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③【収益率の推移】
(アドミラル受益証券)
期間 収益率(%)
2022 年8月1日- 2023 年7月末日 8.82
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a= 2023 年7月末日の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b= 2022 年7月末日の1口当り純資産価格(分配落の額)
(3)【その他】
① トータル・リターン
トータル・リターンは、過去の運用実績を表すものであって、将来の実績を保証するものではな
い。受益証券価格、リターンは大きく変動することに留意しなければならない。投資者の保有する株
式は、償還された時、取得時の価格より高くまたは低くなることがある。年次平均リターンは受益証
券価格の変動、分配およびキャピタル・ゲインの再投資を含む。ただし、リターンには受益者がファ
ンドの分配金またはファンドの受益証券の買戻しに関して支払う税金は反映されていない。
(アドミラル受益証券) ( 2023 年7月末日現在)
*
過去1か月 過去1年 過去3年 過去5年 過去 10 年
設定来
4.95 % 9.05 % 12.69 % 7.23 % 9.28 % 9.04 %
* 設定日は、 2000 年 11 月 13 日である。
② 年次運用実績
(アドミラル受益証券)
年 キャピタル・リターン(%) インカム・リターン(%) トータル・リターン(%)
2022 - 18.85 1.24 - 17.61
2021 16.25 1.48 17.73
2020 17.45 1.66 19.11
③ 月次運用実績
(アドミラル受益証券)
トータル・ トータル・ トータル・ トータル・
リターン (% ) リターン (% ) リターン (% ) リターン (% )
2020 年8月 4.07 2021 年5月 0.07 2022 年2月 0.86 2022 年 11 月 4.43
2020 年9月 - 2.72 2021 年6月 1.43 2022 年3月 1.48 2022 年 12 月 - 5.94
2020 年 10 月 2.01 2021 年7月 - 1.44 2022 年4月 - 8.24 2023 年1月 10.13
2020 年 11 月 16.02 2021 年8月 1.97 2022 年5月 - 0.03 2023 年2月 - 2.28
2020 年 12 月 7.39 2021 年9月 - 3.11 2022 年6月 - 9.39 2023 年3月 - 3.61
2021 年1月 2.21 2021 年 10 月 4.91 2022 年7月 10.57 2023 年4月 - 1.17
2021 年2月 6.13 2021 年 11 月 - 4.33 2022 年8月 - 2.60 2023 年5月 - 1.98
2021 年3月 1.61 2021 年 12 月 3.48 2022 年9月 - 9.56 2023 年6月 8.72
2021 年4月 4.04 2022 年1月 - 7.91 2022 年 10 月 9.92 2023 年7月 4.95
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④ ポートフォリオの内容( 2023 年7月末日現在)
(全受益証券クラス)
ファンドアセットアロケーション
短期準備金 0.00 %
株式 100.00 %
株式の特徴
組入れ銘柄数 1,443
メジアン・マーケット・キャピタリゼーション 61 億 米ドル
PER (株価収益率) 14.7 倍
PBR (株価純資産倍率) 2.3 倍
ROE (株主資本利益率) 10.4 %
利益成長率 15.4 %
米国以外の保有率 0 %
回転率(年)( 2022 年 12 月末現在) 13.9 %
現金等比率 0 %
⑤ 歴史的変動率(米ドルベース実績値)( 2023 年7月末日現在)
( アドミラル受益証券 )
参考指数 Rスクウェア ベータ
スプライスト・スモールキャップ・
1.00 1.00
インデックス
ダウ・ジョーンズ米国トータル・
0.85 1.03
ストック・マーケット・インデックス
(注1) Rスクウェアおよびベータは、ベンチマーク・インデックス(スプライスト・スモールキャップ・インデックス)およ
び市場全体のインデックス(ダウ・ジョーンズ米国トータル・ストック・マーケット・インデックス)に相関するファ
ンドのリターンを 36 か月間遡ることにより算出される。 スプライスト・スモールキャップ・インデックスは 2003 年5月
16 日までラッセル 2000 インデックスに、その後 2013 年1月 30 日まで MSCI US スモールキャップ 1750 インデックスに、そ
の後は CRSP US スモールキャップ・インデックスに連動している。
(注2)「Rスクウェア」とは、一般的にファンドの過去のリターンが市場からのリターンによってどの程度説明できるかの指
標であり、ベンチマーク・インデックスまたは市場全体のインデックスによって計測される。ファンドのトータル・リ
ターンがインデックスのリターンと正確に一致している場合、Rスクウェアは 1.00 となる。ファンドのリターンがイン
デックスのリターンと無関係である場合、Rスクウェアは0となる。
(注3)「ベータ」とは、ベンチマーク・インデックスおよび市場全体のインデックスの変動に関連するファンドの過去の受益
証券価格の変動の規模を計測する指標である。各インデックスはベータ 1.00 を付与される。インデックスが 10 %上昇ま
たは下降した場合、従前のインデックスと比較すると、ベータ 1.20 であるファンドは、受益証券価格が 12 %上昇または
下降したことになる。しかし、ファンドのベータはRスクウェアと関連して精査されなくてはならない。Rスクウェア
が低下すると、ファンドとベンチマークの相関関係は弱まり、ベータの変動の指標としての信頼性はより低くなる。
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2【販売及び買戻しの実績】
2023 年7月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年7月末日現在の発行済口数は
次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
本邦内に 本邦内に 本邦内に
販売口数 買戻し口数 発行済口数
おける おける おける
(千口) (千口) (千口)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
22 /8/1- 23 /7/
65,620 0 65,675 7,060 508,485 71,101
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3【ファンドの経理状況】
① ファンドの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令及び一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第4項ただし書きの規定の適用によるものである。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
③ ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、 2023 年7月 31 日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 140.97 円)で換算されている。なお、百万
円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総
数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
スモールキャップ・インデックス・ファンド
財務書類(未監査)
投資有価証券明細表
2023 年6月 30 日現在
当ファンドは、各計算期間の第1四半期および第3四半期に、証券取引委員会 (SEC) に保有ポートフォ
リオを網羅した表を様式 N-PORT に係る報告書の付属書類として提出する。当ファンドの様式 N-PORT に
係る報告書は、 SEC のウェブサイト (www.sec.gov) で入手可能である。
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
普通株式 (99.4 % )
素材 (4.0 % )
Reliance Steel & Aluminum Co.
1,518,615 412,441
Steel Dynamics Inc.
2,073,901 225,910
*
Cleveland-Cliffs Inc.
13,303,893 222,973
Royal Gold Inc.
1,696,357 194,708
Olin Corp.
3,380,220 173,709
Hexcel Corp.
2,179,178 165,661
*
RBC Bearings Inc.
749,651 163,027
Commercial Metals Co.
3,025,049 159,299
Alcoa Corp.
4,607,897 156,346
Timken Co.
1,682,950 154,040
UFP Industries Inc.
1,523,663 147,871
*
Univar Solutions Inc.
4,074,496 146,030
Chemours Co.
3,852,498 142,119
1
Valvoline Inc.
3,586,356 134,524
United States Steel Corp.
5,264,180 131,657
*
Livent Corp.
4,641,155 127,307
Mueller Industries Inc.
1,398,574 122,068
Huntsman Corp.
4,507,057 121,781
Balchem Corp.
832,452 112,223
Element Solutions Inc.
5,612,026 107,751
Ashland Inc.
1,227,450 106,678
Cabot Corp.
1,450,233 97,006
Avient Corp.
2,352,327 96,210
Boise Cascade Co.
1,022,619 92,394
Sensient Technologies Corp.
1,091,123 77,612
Hecla Mining Co.
15,032,428 77,417
*
Arconic Corp.
2,589,263 76,590
Carpenter Technology Corp.
1,254,007 70,387
NewMarket Corp.
174,065 69,995
*
MP Materials Corp.
2,981,864 68,225
Scotts Miracle-Gro Co.
1,086,227 68,096
Quaker Chemical Corp.
348,309 67,885
Innospec Inc.
642,384 64,521
Materion Corp.
532,343 60,794
Worthington Industries Inc.
771,033 53,564
Stepan Co.
548,175 52,384
*
Ingevity Corp.
891,499 51,850
Westlake Corp.
412,134 49,238
Minerals Technologies Inc.
840,529 48,490
Tronox Holdings plc
3,036,037 38,588
Compass Minerals International Inc.
1,062,628 36,129
*
Ecovyst Inc.
2,550,296 29,226
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市場価格・
株数 ( 千米ドル )
Kaiser Aluminum Corp.
392,060 28,087
GrafTech International Ltd.
4,972,778 25,063
*
Coeur Mining Inc.
7,741,005 21,984
Mativ Holdings Inc.
1,345,800 20,348
Schnitzer Steel Industries Inc. Class A
633,649 19,003
Koppers Holdings Inc.
511,072 17,428
*
Century Aluminum Co.
1,311,571 11,437
*,1
Amyris Inc. 3,442
3,342,214
4,921,516
消費財 (15.5 % )
*
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C
5,064,842 381,281
*
Deckers Outdoor Corp.
680,867 359,266
Aramark 6,731,225 289,779
*
Five Below Inc.
1,437,664 282,558
*
Floor & Decor Holdings Inc. Class A
2,607,593 271,085
*
DraftKings Inc. Class A
10,139,798 269,414
Wynn Resorts Ltd.
2,498,379 263,854
Tapestry Inc.
5,987,150 256,250
Churchill Downs Inc.
1,740,412 242,213
Service Corp. International
3,709,326 239,585
*
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
10,955,604 238,504
Hasbro Inc.
3,399,521 220,187
Lear Corp.
1,523,814 218,744
*
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.
3,471,023 218,709
Lithia Motors Inc. Class A
711,053 216,238
Toll Brothers Inc.
2,717,067 214,839
Bath & Body Works Inc.
5,615,258 210,572
Whirlpool Corp.
1,414,263 210,428
Williams-Sonoma Inc.
1,658,810 207,584
Dick's Sporting Goods Inc.
1,537,473 203,239
*
SiteOne Landscape Supply Inc.
1,161,928 194,460
Texas Roadhouse Inc. Class A
1,730,533 194,304
Interpublic Group of Cos. Inc.
4,985,419 192,337
*
Skechers USA Inc. Class A
3,468,074 182,629
Pool Corp.
478,923 179,424
*
Mattel Inc.
9,142,272 178,640
Gentex Corp.
6,036,336 176,623
*
Alaska Air Group Inc.
3,303,767 175,694
*
Crocs Inc.
1,521,986 171,132
Tempur Sealy International Inc.
4,222,147 169,181
Polaris Inc.
1,396,301 168,855
*,1
GameStop Corp. Class A
6,689,885 162,230
*
Light & Wonder Inc.
2,353,511 161,827
New York Times Co. Class A
4,021,579 158,370
Murphy USA Inc.
506,370 157,537
*
AutoNation Inc.
942,462 155,139
Wingstop Inc.
774,017 154,927
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
2,217,749 152,071
*
American Airlines Group Inc.
8,431,203 151,256
*
elf Beauty Inc.
1,319,398 150,715
*
Planet Fitness Inc. Class A
2,194,311 147,984
Nexstar Media Group Inc. Class A
879,903 146,548
*
RH 427,059 140,754
*,1
Wayfair Inc. Class A
2,124,664 138,124
*
Bright Horizons Family Solutions Inc.
1,493,195 138,046
PVH Corp.
1,621,798 137,804
*
Caesars Entertainment Inc.
2,637,866 134,452
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Asbury Automotive Group Inc.
556,264 133,737
Hyatt Hotels Corp. Class A
1,148,148 131,555
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市場価格・
株数 ( 千米ドル )
Vail Resorts Inc.
520,821 131,122
*
Taylor Morrison Home Corp. Class A
2,677,275 130,571
Thor Industries Inc.
1,244,110 128,765
Meritage Homes Corp.
902,085 128,340
U-Haul Holding Co. (XNYS)
2,511,304 127,248
Boyd Gaming Corp.
1,826,612 126,712
H&R Block Inc.
3,933,270 125,353
*
Duolingo Inc. Class A
852,222 121,817
*
Fox Factory Holding Corp.
1,092,666 118,565
Ralph Lauren Corp. Class A
955,373 117,798
Harley-Davidson Inc.
3,341,871 117,667
*
Avis Budget Group Inc.
513,513 117,425
*
Capri Holdings Ltd.
3,246,881 116,531
World Wrestling Entertainment Inc. Class A
1,064,989 115,519
Macy's Inc.
7,033,754 112,892
*
Coty Inc. Class A
8,810,610 108,282
Academy Sports & Outdoors Inc.
1,990,279 107,575
*
Visteon Corp.
732,235 105,156
*
Goodyear Tire & Rubber Co.
7,320,618 100,146
Marriott Vacations Worldwide Corp.
808,197 99,182
KB Home
1,917,586 99,158
Leggett & Platt Inc.
3,266,104 96,742
*
Penn Entertainment Inc.
3,980,514 95,652
Wendy's Co.
4,354,422 94,709
TEGNA Inc.
5,812,200 94,390
1
Choice Hotels International Inc.
790,298 92,876
*
Skyline Champion Corp.
1,399,775 91,615
*
Hilton Grand Vacations Inc.
2,014,418 91,535
Group 1 Automotive Inc.
346,992 89,559
Penske Automotive Group Inc.
534,643 89,088
*
YETI Holdings Inc.
2,238,054 86,926
VF Corp.
4,513,160 86,156
*
Tri Pointe Homes Inc.
2,585,454 84,958
Madison Square Garden Sports Corp.
450,158 84,652
Newell Brands Inc.
9,626,074 83,747
*
Grand Canyon Education Inc.
793,598 81,907
LCI Industries
620,801 78,444
*
Lyft Inc. Class A
8,112,970 77,803
Travel + Leisure Co.
1,872,297 75,528
*
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.
1,300,042 75,311
*
Shake Shack Inc. Class A
966,884 75,146
*
JetBlue Airways Corp.
8,469,366 75,039
Signet Jewelers Ltd.
1,107,170 72,254
*
Topgolf Callaway Brands Corp.
3,595,406 71,369
MDC Holdings Inc.
1,510,787 70,660
*
LGI Homes Inc.
516,668 69,693
Rush Enterprises Inc. Class A
1,146,738 69,653
Columbia Sportswear Co.
881,278 68,070
*
Frontdoor Inc.
2,110,920 67,338
Carter's Inc.
924,767 67,138
*
Helen of Troy Ltd.
620,901 67,070
Kohl's Corp.
2,860,372 65,932
1
Foot Locker Inc.
2,413,188 65,422
*
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Class C
1,973,612 64,596
*,1
Carvana Co. Class A
2,468,296 63,978
Gap Inc.
7,124,548 63,622
*
Peloton Interactive Inc. Class A
8,247,995 63,427
11/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Papa John's International Inc.
843,420 62,270
Inter Parfums Inc.
454,785 61,501
12/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
Kontoor Brands Inc.
1,448,379 60,977
Bloomin' Brands Inc.
2,254,630 60,627
*
Hertz Global Holdings Inc.
3,256,934 59,895
Red Rock Resorts Inc. Class A
1,277,823 59,777
*,1
AMC Entertainment Holdings Inc. Class A
13,410,046 59,004
Steven Madden Ltd.
1,766,920 57,761
Dana Inc.
3,355,082 57,036
*
ACV Auctions Inc. Class A
3,179,931 54,917
*
Dorman Products Inc.
690,890 54,463
*
Sonos Inc.
3,314,339 54,123
Advance Auto Parts Inc.
766,869 53,911
American Eagle Outfitters Inc.
4,545,684 53,639
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
572,115 53,310
Graham Holdings Co. Class B
92,719 52,987
*
Urban Outfitters Inc.
1,555,901 51,547
Jack in the Box Inc.
526,608 51,360
1
Nordstrom Inc.
2,501,558 51,207
*
Allegiant Travel Co.
404,562 51,088
*
SeaWorld Entertainment Inc.
907,526 50,831
*,1
QuantumScape Corp. Class A
6,273,909 50,129
*
National Vision Holdings Inc.
2,016,902 48,991
Spirit Airlines Inc.
2,819,521 48,383
*
Gentherm Inc.
855,629 48,352
*
Six Flags Entertainment Corp.
1,828,478 47,504
PriceSmart Inc.
640,581 47,441
*
SkyWest Inc.
1,147,835 46,740
*
Cinemark Holdings Inc.
2,826,303 46,634
*
Abercrombie & Fitch Co. Class A
1,228,244 46,280
*
PowerSchool Holdings Inc. Class A
2,331,085 44,617
Laureate Education Inc.
3,653,672 44,173
*
OPENLANE Inc.
2,820,720 42,931
Acushnet Holdings Corp.
783,001 42,815
*
Knowles Corp.
2,360,266 42,626
*
Dave & Buster's Entertainment Inc.
951,186 42,385
*,1
Luminar Technologies Inc. Class A
6,159,475 42,377
*
ODP Corp.
897,444 42,018
*
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class A
620,531 41,960
*
Brinker International Inc.
1,144,072 41,873
*
TripAdvisor Inc.
2,504,968 41,307
Cheesecake Factory Inc.
1,193,694 41,278
*
Driven Brands Holdings Inc.
1,514,792 40,990
*
Leslie's Inc.
4,273,753 40,131
*
Stride Inc.
1,056,107 39,319
Hanesbrands Inc.
8,576,916 38,939
Strategic Education Inc.
571,686 38,783
*
PROG Holdings Inc.
1,207,406 38,782
Oxford Industries Inc.
387,031 38,092
*
Overstock.com Inc.
1,167,411 38,023
*
Central Garden & Pet Co. Class A
1,013,468 36,951
*
Adtalem Global Education Inc.
1,070,146 36,749
John Wiley & Sons Inc. Class A
1,079,209 36,725
Upbound Group Inc.
1,155,761 35,979
*
Coursera Inc.
2,725,047 35,480
*
Under Armour Inc. Class A
4,875,301 35,200
*
Victoria's Secret & Co.
2,008,159 35,002
13/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Sally Beauty Holdings Inc.
2,777,983 34,308
Levi Strauss & Co. Class A
2,297,334 33,151
1
Dillard's Inc. Class A
101,304 33,053
*
Boot Barn Holdings Inc.
386,305 32,716
14/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Cars.com Inc.
1,637,126 32,448
*
Integral Ad Science Holding Corp.
1,800,778 32,378
HNI Corp.
1,138,954 32,096
La-Z-Boy Inc.
1,114,259 31,912
Matthews International Corp. Class A
747,374 31,853
*
Cavco Industries Inc.
106,328 31,367
Monro Inc.
770,907 31,322
*
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Class A
949,672 31,159
1
Camping World Holdings Inc. Class A
1,033,666 31,113
*
Under Armour Inc. Class C
4,574,341 30,694
*
iRobot Corp.
677,111 30,639
*,1
Dutch Bros Inc. Class A
1,061,518 30,200
MillerKnoll Inc.
1,953,410 28,871
*,1
Fisker Inc. Class A
5,110,653 28,824
*
Portillo's Inc. Class A
1,278,599 28,807
*
Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A
853,443 28,693
Wolverine World Wide Inc.
1,949,067 28,632
Scholastic Corp.
729,775 28,381
*
Sweetgreen Inc. Class A
2,155,368 27,632
*
Sabre Corp.
8,576,572 27,359
Buckle Inc.
781,962 27,056
*
Lions Gate Entertainment Corp. Class B
3,185,626 26,600
*
Chegg Inc.
2,937,674 26,087
1
Krispy Kreme Inc.
1,737,782 25,598
*
Figs Inc. Class A
3,092,164 25,572
*
Life Time Group Holdings Inc.
1,259,394 24,772
Sturm Ruger & Co. Inc.
457,366 24,222
*
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
2,871,355 23,746
*,1
Mister Car Wash Inc.
2,390,240 23,066
*
Udemy Inc.
2,085,005 22,372
Dine Brands Global Inc.
384,339 22,303
*
Sun Country Airlines Holdings Inc.
944,331 21,229
*
Vista Outdoor Inc.
737,195 20,398
*
Sphere Entertainment Co.
715,232 19,590
*
G-III Apparel Group Ltd.
1,001,003 19,289
*
Corsair Gaming Inc.
1,054,471 18,706
*
Petco Health & Wellness Co. Inc. Class A
2,071,087 18,433
*
BJ's Restaurants Inc.
577,628 18,369
Steelcase Inc. Class A
2,295,213 17,696
*
Cava Group Inc.
431,474 17,669
*
Revolve Group Inc. Class A
1,053,913 17,284
Sonic Automotive Inc. Class A
362,505 17,281
*
EW Scripps Co. Class A
1,775,905 16,250
1
Guess? Inc.
790,609 15,377
*
Lions Gate Entertainment Corp. Class A
1,625,125 14,350
*,1
Dream Finders Homes Inc. Class A
552,410 13,584
*
Bowlero Corp.
1,163,982 13,549
*
GoPro Inc. Class A
3,175,156 13,145
*
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.
9,353,430 12,814
1
Designer Brands Inc. Class A
1,265,290 12,779
U-Haul Holding Co.
224,172 12,401
*
Vizio Holding Corp. Class A
1,685,383 11,376
1
Sinclair Inc.
811,554 11,216
15/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Sciplay Corp. Class A
546,980 10,765
Caleres Inc.
445,805 10,668
*
Central Garden & Pet Co.
245,665 9,524
*
AMC Networks Inc. Class A
785,699 9,389
1
Cricut Inc. Class A
730,066 8,907
*
Frontier Group Holdings Inc.
846,580 8,186
16/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*,1
SES AI Corp.
3,162,876 7,717
*
Sleep Number Corp.
272,103 7,423
Smith & Wesson Brands Inc.
563,170 7,344
*
Hawaiian Holdings Inc.
633,164 6,819
Interface Inc. Class A
712,524 6,263
*
Angi Inc. Class A
1,856,386 6,126
*,1
Arhaus Inc. Class A
546,770 5,703
*
Rush Street Interactive Inc.
1,565,257 4,884
*
iHeartMedia Inc. Class A
1,340,084 4,878
Rush Enterprises Inc. Class B
68,801 4,683
*
Qurate Retail Inc. Class A
4,559,229 4,513
*
2U Inc.
987,631 3,980
*,1
Vacasa Inc. Class A
1,698,093 1,152
*
Savers Value Village Inc.
45,753 1,084
*
Brilliant Earth Group Inc. Class A
142,774 554
*
ContextLogic Inc. Class A
4,450 29
RB Global Inc. 4
74
19,089,085
生活必需品 (3.3 % )
Bunge Ltd.
3,889,726 366,996
*
Darling Ingredients Inc.
4,121,355 262,901
*
US Foods Holding Corp.
5,768,543 253,816
*
Performance Food Group Co.
4,033,020 242,949
Casey's General Stores Inc.
962,417 234,714
Lamb Weston Holdings Inc.
1,881,657 216,296
Ingredion Inc.
1,619,848 171,623
*
Celsius Holdings Inc.
1,090,725 162,725
Molson Coors Beverage Co. Class B
2,328,976 153,340
*
BellRing Brands Inc.
3,430,157 125,544
*
Post Holdings Inc.
1,317,086 114,125
Flowers Foods Inc.
4,377,525 108,913
Lancaster Colony Corp.
497,566 100,056
*
Sprouts Farmers Market Inc.
2,661,645 97,762
*
Simply Good Foods Co.
2,570,349 94,049
*
Hostess Brands Inc. Class A
3,431,400 86,883
Spectrum Brands Holdings Inc.
1,059,093 82,662
*,1
Freshpet Inc.
1,242,803 81,789
Coca-Cola Consolidated Inc.
118,936 75,646
*
TreeHouse Foods Inc.
1,454,554 73,280
*
Boston Beer Co. Inc. Class A
237,162 73,150
*
Grocery Outlet Holding Corp.
2,284,739 69,936
WD-40 Co.
350,532 66,128
Energizer Holdings Inc.
1,846,115 61,992
Edgewell Personal Care Co.
1,255,646 51,871
J & J Snack Foods Corp.
298,307 47,240
Vector Group Ltd.
3,424,329 43,866
Cal-Maine Foods Inc.
970,027 43,651
Nu Skin Enterprises Inc. Class A
1,288,872 42,791
Reynolds Consumer Products Inc.
1,356,004 38,307
Andersons Inc.
784,234 36,192
*
Herbalife Ltd.
2,427,228 32,136
Universal Corp.
602,557 30,092
*
United Natural Foods Inc.
1,534,234 29,994
*
National Beverage Corp.
602,813 29,146
*
Hain Celestial Group Inc.
2,310,245 28,901
Utz Brands Inc.
1,675,531 27,412
17/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Weis Markets Inc.
416,854 26,766
Medifast Inc.
281,215 25,917
Fresh Del Monte Produce Inc.
991,850 25,500
18/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
1
B&G Foods Inc.
1,771,952 24,666
*
Sovos Brands Inc.
1,176,635 23,015
Seaboard Corp.
5,978 21,286
*,1
Beyond Meat Inc.
1,575,884 20,455
*
Pilgrim's Pride Corp.
917,196 19,711
*
USANA Health Sciences Inc.
299,061 18,853
*
Beauty Health Co.
2,227,074 18,641
*
Duckhorn Portfolio Inc.
1,041,751 13,511
Tootsie Roll Industries Inc.
369,521 13,085
ACCO Brands Corp.
2,329,129 12,135
*
Olaplex Holdings Inc.
2,534,860 9,430
*,1
BRC Inc. Class A
1,135,233 5,858
*
Vital Farms Inc.
316,510 3,795
*,1,2
Fresh Market Inc. -
709,594
4,141,498
エネルギー (5.2 % )
Targa Resources Corp.
5,837,868 444,262
Chesapeake Energy Corp.
3,284,774 274,870
APA Corp.
7,970,742 272,360
Ovintiv Inc.
6,315,798 240,442
EQT Corp.
4,669,942 192,075
Range Resources Corp.
5,920,544 174,064
*
Southwestern Energy Co.
28,444,376 170,951
HF Sinclair Corp.
3,725,408 166,190
NOV Inc.
10,169,400 163,117
PDC Energy Inc.
2,258,949 160,702
*
Antero Resources Corp.
6,976,828 160,676
ChampionX Corp.
5,113,484 158,723
Chord Energy Corp.
1,019,545 156,806
Matador Resources Co.
2,924,453 153,007
Murphy Oil Corp.
3,830,223 146,698
Civitas Resources Inc.
2,077,622 144,125
*
Transocean Ltd.
17,816,905 124,897
DT Midstream Inc.
2,502,530 124,050
*
Weatherford International plc
1,861,335 123,630
PBF Energy Inc. Class A
2,931,349 120,009
*
Noble Corp. plc
2,864,387 118,328
*
Shoals Technologies Group Inc. Class A
4,386,212 112,112
*
Denbury Inc.
1,233,653 106,415
Texas Pacific Land Corp.
79,424 104,562
Equitrans Midstream Corp.
10,629,779 101,621
Antero Midstream Corp.
8,671,696 100,592
SM Energy Co.
3,112,833 98,459
Magnolia Oil & Gas Corp. Class A
4,665,560 97,510
Arcosa Inc.
1,251,089 94,795
Helmerich & Payne Inc.
2,384,692 84,537
*
Array Technologies Inc.
3,701,550 83,655
California Resources Corp.
1,822,248 82,530
*,1
Plug Power Inc.
7,748,430 80,506
*
CNX Resources Corp.
4,062,854 71,994
Cactus Inc. Class A
1,666,931 70,545
Peabody Energy Corp.
3,176,840 68,810
Permian Resources Corp. Class A
6,087,504 66,719
*,1
ChargePoint Holdings Inc.
7,295,500 64,127
Patterson-UTI Energy Inc.
5,110,205 61,169
*
Callon Petroleum Co.
1,598,029 56,043
1
Sitio Royalties Corp. Class A
2,082,843 54,716
Liberty Energy Inc. Class A
4,070,622 54,424
19/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Warrior Met Coal Inc.
1,342,798 52,302
20/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
Alpha Metallurgical Resources Inc.
317,802 52,234
1
Arch Resources Inc.
458,227 51,670
*,1
NEXTracker Inc. Class A
1,241,341 49,418
*
Oceaneering International Inc.
2,602,747 48,671
*
NexTier Oilfield Solutions Inc.
5,060,522 45,241
New Fortress Energy Inc.
1,588,750 42,547
*
Ameresco Inc. Class A
837,286 40,717
Delek US Holdings Inc.
1,697,876 40,664
Archrock Inc.
3,844,955 39,411
World Kinect Corp.
1,524,569 31,528
1
Comstock Resources Inc.
2,508,700 29,101
*
NOW Inc.
2,763,329 28,628
*,1
Fluence Energy Inc. Class A
1,057,023 28,159
Core Laboratories Inc.
1,205,275 28,023
CVR Energy Inc.
778,953 23,337
*,1
FuelCell Energy Inc.
10,479,790 22,636
*,1
SunPower Corp.
2,259,536 22,144
*,1
Stem Inc.
3,816,305 21,829
*
ProPetro Holding Corp.
2,529,908 20,846
*
MRC Global Inc.
2,066,590 20,811
*
Dril-Quip Inc.
882,703 20,541
RPC Inc.
2,514,642 17,980
*
Helix Energy Solutions Group Inc.
1,858,845 13,718
Kinetik Holdings Inc. Class A
380,034 13,354
Vitesse Energy Inc.
557,293 12,483
*,1
EVgo Inc. Class A
2,635,840 10,543
1
Crescent Energy Co. Class A
999,351 10,413
*,1
Tellurian Inc.
6,904,898 9,736
1
Enviva Inc.
787,189 8,541
1
Atlas Energy Solutions Inc. Class A
450,064 7,813
*
ProFrac Holding Corp. Class A
615,961 6,874
*,1
OPAL Fuels Inc. Class A
464,767 3,467
*
Denbury Inc. Warrants Exp. 9/18/23 -
2
6,381,203
金融 (12.8 % )
First Citizens BancShares Inc. Class A
261,787 335,991
RenaissanceRe Holdings Ltd.
1,297,407 241,992
Reinsurance Group of America Inc.
1,718,689 238,365
American Financial Group Inc.
1,870,013 222,064
Kinsale Capital Group Inc.
568,171 212,610
New York Community Bancorp Inc.
18,651,577 209,644
Carlyle Group Inc.
6,547,080 209,179
Unum Group
4,326,565 206,377
Brown & Brown Inc.
2,930,432 201,731
Invesco Ltd.
11,833,904 198,928
East West Bancorp Inc.
3,653,667 192,877
Ally Financial Inc.
6,989,639 188,790
Primerica Inc.
942,831 186,454
SEI Investments Co.
3,098,824 184,752
Voya Financial Inc.
2,538,173 182,012
Assurant Inc.
1,372,831 172,592
*,1
SoFi Technologies Inc.
20,655,670 172,268
Old Republic International Corp.
6,805,898 171,304
Webster Financial Corp.
4,513,430 170,382
Cullen/Frost Bankers Inc.
1,496,997 160,972
*
Robinhood Markets Inc. Class A
16,024,294 159,922
First Horizon Corp.
13,890,928 156,551
21/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
AGNC Investment Corp.
15,385,827 155,858
Stifel Financial Corp.
2,604,260 155,396
22/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
RLI Corp.
1,113,420 151,948
Selective Insurance Group Inc.
1,562,403 149,913
1
Starwood Property Trust Inc.
7,657,650 148,558
First American Financial Corp.
2,532,616 144,410
Comerica Inc.
3,400,838 144,060
Commerce Bancshares Inc.
2,899,097 141,186
Jefferies Financial Group Inc.
4,219,897 139,974
Affiliated Managers Group Inc.
932,430 139,762
Erie Indemnity Co. Class A
656,213 137,811
OneMain Holdings Inc.
3,114,570 136,076
Blue Owl Capital Inc. Class A
11,516,353 134,166
Prosperity Bancshares Inc.
2,313,307 130,656
Morningstar Inc.
659,409 129,290
SouthState Corp.
1,960,986 129,033
Houlihan Lokey Inc. Class A
1,307,912 128,581
1
Annaly Capital Management Inc.
6,372,229 127,508
Equitable Holdings Inc.
4,594,229 124,779
Essent Group Ltd.
2,631,865 123,171
Globe Life Inc.
1,110,611 121,745
MGIC Investment Corp.
7,403,029 116,894
Rithm Capital Corp.
12,475,421 116,645
Bank OZK
2,875,198 115,468
Wintrust Financial Corp.
1,580,474 114,774
Home BancShares Inc.
4,975,901 113,451
Lincoln National Corp.
4,379,535 112,817
Popular Inc.
1,858,947 112,504
*
Ryan Specialty Holdings Inc. Class A
2,492,758 111,900
Evercore Inc. Class A
891,362 110,163
Columbia Banking System Inc.
5,384,191 109,191
Synovus Financial Corp.
3,585,276 108,455
FNB Corp.
9,325,860 106,688
Pinnacle Financial Partners Inc.
1,883,028 106,674
Axis Capital Holdings Ltd.
1,980,543 106,613
Old National Bancorp
7,557,469 105,351
United Bankshares Inc.
3,485,146 103,404
Zions Bancorp NA
3,825,216 102,745
SLM Corp.
6,260,374 102,169
Radian Group Inc.
4,038,405 102,091
First Financial Bankshares Inc.
3,502,226 99,778
American Equity Investment Life Holding Co.
1,912,593 99,665
Western Alliance Bancorp
2,686,910 97,992
Hanover Insurance Group Inc.
830,472 93,868
Janus Henderson Group plc
3,423,063 93,279
Cadence Bank
4,718,923 92,680
Glacier Bancorp Inc.
2,863,687 89,261
Lazard Ltd. Class A
2,766,929 88,542
1
Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A
4,227,393 87,972
FirstCash Holdings Inc.
939,536 87,687
White Mountains Insurance Group Ltd.
62,914 87,382
Valley National Bancorp
11,150,096 86,413
*,1
Credit Acceptance Corp.
165,783 84,206
*
Brighthouse Financial Inc.
1,726,948 81,771
Assured Guaranty Ltd.
1,456,059 81,248
Hancock Whitney Corp.
2,112,075 81,061
*
Enstar Group Ltd.
331,097 80,867
*
Mr Cooper Group Inc.
1,582,015 80,113
Kemper Corp.
1,652,827 79,765
Federated Hermes Inc. Class B
2,196,325 78,738
Moelis & Co. Class A
1,719,236 77,950
23/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Focus Financial Partners Inc. Class A
1,449,095 76,092
United Community Banks Inc.
2,825,610 70,612
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A
1,768,015 69,501
Hamilton Lane Inc. Class A
843,901 67,495
CNO Financial Group Inc.
2,810,778 66,531
Jackson Financial Inc. Class A
2,130,631 65,219
Community Bank System Inc.
1,387,706 65,056
*,1
Upstart Holdings Inc.
1,814,972 64,994
Walker & Dunlop Inc.
818,070 64,701
International Bancshares Corp.
1,443,938 63,822
*
Texas Capital Bancshares Inc.
1,236,386 63,674
*
Genworth Financial Inc. Class A
12,345,565 61,728
UMB Financial Corp.
1,002,342 61,043
Associated Banc-Corp
3,702,469 60,091
WSFS Financial Corp.
1,587,177 59,868
First Hawaiian Inc.
3,295,712 59,356
Ameris Bancorp
1,702,244 58,234
Cathay General Bancorp
1,779,832 57,293
*
Axos Financial Inc.
1,450,457 57,206
*,1
Marathon Digital Holdings Inc.
4,106,425 56,915
First Bancorp
4,643,706 56,746
Piper Sandler Cos.
435,340 56,272
1
Arbor Realty Trust Inc.
3,710,879 54,995
Simmons First National Corp. Class A
3,124,320 53,895
ServisFirst Bancshares Inc.
1,261,859 51,635
First Interstate BancSystem Inc. Class A
2,156,684 51,415
Pacific Premier Bancorp Inc.
2,474,369 51,170
Fulton Financial Corp.
4,274,443 50,951
*,1
Riot Platforms Inc.
4,295,611 50,774
Eastern Bankshares Inc.
4,098,995 50,295
Atlantic Union Bankshares Corp.
1,936,996 50,265
BOK Financial Corp.
602,075 48,636
Independent Bank Corp.
1,082,739 48,193
First Financial Bancorp
2,334,870 47,725
TPG Inc. Class A
1,586,251 46,414
CVB Financial Corp.
3,417,760 45,388
PennyMac Financial Services Inc.
644,721 45,330
Washington Federal Inc.
1,699,365 45,067
First Merchants Corp.
1,541,442 43,515
BancFirst Corp.
467,382 42,999
Navient Corp.
2,286,737 42,488
Bank of Hawaii Corp.
1,024,064 42,222
BankUnited Inc.
1,921,877 41,416
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.
3,650,640 41,325
*
BRP Group Inc. Class A
1,646,231 40,794
PJT Partners Inc. Class A
576,481 40,146
Virtu Financial Inc. Class A
2,341,102 40,009
Towne Bank
1,693,328 39,353
Banner Corp.
886,872 38,730
BGC Partners Inc. Class A
8,742,420 38,729
Park National Corp.
376,093 38,482
*
Cannae Holdings Inc.
1,876,991 37,934
WesBanco Inc.
1,453,739 37,230
Hilltop Holdings Inc.
1,175,636 36,986
Cohen & Steers Inc.
634,353 36,786
Renasant Corp.
1,376,369 35,965
Virtus Investment Partners Inc.
178,819 35,311
Northwest Bancshares Inc.
3,281,885 34,788
Two Harbors Investment Corp.
2,498,405 34,678
24/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
Chimera Investment Corp.
5,995,074 34,592
Claros Mortgage Trust Inc.
3,037,975 34,451
1
Compass Diversified Holdings
1,579,538 34,260
StepStone Group Inc. Class A
1,378,245 34,194
NBT Bancorp Inc.
1,052,746 33,530
City Holding Co.
369,783 33,277
Nelnet Inc. Class A
343,728 33,163
*
Goosehead Insurance Inc. Class A
515,483 32,419
Ladder Capital Corp. Class A
2,950,992 32,018
OFG Bancorp
1,227,563 32,015
First Commonwealth Financial Corp.
2,524,676 31,937
*
Clearwater Analytics Holdings Inc. Class A
2,001,030 31,756
Horace Mann Educators Corp.
1,054,950 31,290
Independent Bank Group Inc.
906,155 31,290
PennyMac Mortgage Investment Trust
2,261,534 30,486
Provident Financial Services Inc.
1,854,081 30,296
Franklin BSP Realty Trust Inc.
2,125,228 30,093
Trustmark Corp.
1,419,665 29,983
MFA Financial Inc.
2,632,328 29,587
1
Safehold Inc.
1,238,406 29,387
National Bank Holdings Corp. Class A
974,040 28,286
*
Encore Capital Group Inc.
576,220 28,016
*,1
Lemonade Inc.
1,615,042 27,213
1
ARMOUR Residential REIT Inc.
5,049,702 26,915
Argo Group International Holdings Ltd.
908,259 26,894
*
Oscar Health Inc. Class A
3,312,868 26,702
Westamerica Bancorp
688,267 26,361
*
Open Lending Corp.
2,493,343 26,205
Safety Insurance Group Inc.
364,793 26,163
S&T Bancorp Inc.
956,170 25,998
Employers Holdings Inc.
694,174 25,969
*
LendingClub Corp.
2,637,073 25,711
PacWest Bancorp
3,048,832 24,848
Hope Bancorp Inc.
2,942,694 24,778
BrightSpire Capital Inc. Class A
3,356,178 22,587
Berkshire Hills Bancorp Inc.
1,086,450 22,522
WisdomTree Inc.
3,277,009 22,480
*
PRA Group Inc.
961,144 21,962
Mercury General Corp.
715,119 21,647
*
Avantax Inc.
946,882 21,191
ProAssurance Corp.
1,395,557 21,059
Enact Holdings Inc.
834,712 20,976
Capitol Federal Financial Inc.
3,341,000 20,614
National Western Life Group Inc. Class A
48,840 20,296
Brookline Bancorp Inc.
2,175,629 19,015
*
SiriusPoint Ltd.
2,104,472 19,003
*
Trupanion Inc.
958,305 18,859
Redwood Trust Inc.
2,945,271 18,761
TFS Financial Corp.
1,448,002 18,201
*
Palomar Holdings Inc.
304,989 17,702
*
Triumph Financial Inc.
286,765 17,412
*
AssetMark Financial Holdings Inc.
572,897 16,992
Tompkins Financial Corp.
299,995 16,710
Eagle Bancorp Inc.
753,830 15,951
*
Ambac Financial Group Inc.
1,112,137 15,837
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
1,249,348 15,205
Victory Capital Holdings Inc. Class A
474,974 14,981
United Fire Group Inc.
619,321 14,034
Heartland Financial USA Inc.
467,196 13,021
25/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
1
UWM Holdings Corp. Class A
2,284,249 12,792
P10 Inc. Class A
1,117,639 12,629
Northfield Bancorp Inc.
1,081,730 11,877
TPG RE Finance Trust Inc.
1,599,828 11,855
*
World Acceptance Corp.
88,372 11,843
*
Columbia Financial Inc.
683,567 11,819
Live Oak Bancshares Inc.
429,201 11,292
Kearny Financial Corp.
1,536,317 10,831
GCM Grosvenor Inc. Class A
1,027,627 7,748
1
Invesco Mortgage Capital Inc.
538,333 6,175
Central Pacific Financial Corp.
331,595 5,209
*,1
Hagerty Inc. Class A
547,004 5,120
*
loanDepot Inc. Class A
1,487,552 3,154
Associated Capital Group Inc. Class A 1,450
40,970
15,773,251
ヘルスケア (11.9 % )
*
Exact Sciences Corp.
4,659,182 437,497
Bio-Techne Corp.
4,066,377 331,938
*
Penumbra Inc.
938,623 322,943
*
Shockwave Medical Inc.
946,040 270,009
*
United Therapeutics Corp.
1,210,221 267,156
*
Sarepta Therapeutics Inc.
2,285,558 261,742
*
Inspire Medical Systems Inc.
753,482 244,610
Universal Health Services Inc. Class B
1,543,466 243,513
*
Neurocrine Biosciences Inc.
2,520,175 237,653
*
Apellis Pharmaceuticals Inc.
2,556,707 232,916
DENTSPLY SIRONA Inc.
5,488,135 219,635
*
Tenet Healthcare Corp.
2,632,891 214,265
*
Masimo Corp.
1,295,341 213,148
Chemed Corp.
387,986 210,160
*
Jazz Pharmaceuticals plc
1,570,480 194,692
*
Repligen Corp.
1,366,198 193,262
Bruker Corp.
2,463,560 182,106
*
Acadia Healthcare Co. Inc.
2,258,371 179,857
*
Karuna Therapeutics Inc.
821,973 178,245
Encompass Health Corp.
2,459,939 166,562
*
Exelixis Inc.
8,410,839 160,731
*
Lantheus Holdings Inc.
1,764,958 148,115
*
Ionis Pharmaceuticals Inc.
3,511,101 144,060
*
Option Care Health Inc.
4,410,680 143,303
*
Envista Holdings Corp.
4,228,232 143,083
*
Medpace Holdings Inc.
590,851 141,905
*
Intra-Cellular Therapies Inc.
2,229,852 141,194
*
IVERIC bio Inc.
3,558,709 140,000
*
HealthEquity Inc.
2,207,551 139,385
*
Charles River Laboratories International Inc.
661,009 138,977
Organon & Co.
6,587,841 137,093
*
Natera Inc.
2,804,614 136,473
*
agilon health Inc.
7,849,745 136,115
*
Alkermes plc
4,290,684 134,298
Ensign Group Inc.
1,373,709 131,134
*
DaVita Inc.
1,288,489 129,454
*
Elanco Animal Health Inc.
12,721,648 127,980
*
10X Genomics Inc. Class A
2,281,119 127,378
26/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Merit Medical Systems Inc.
1,485,013 124,206
*
Halozyme Therapeutics Inc.
3,401,272 122,684
*
Globus Medical Inc. Class A
2,012,230 119,808
Perrigo Co. plc
3,495,364 118,668
*
Novocure Ltd.
2,743,249 113,845
27/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Syneos Health Inc.
2,677,055 112,811
*
Haemonetics Corp.
1,305,463 111,147
*
Neogen Corp.
5,026,321 109,322
*
Vaxcyte Inc.
2,177,728 108,756
CONMED Corp.
789,704 107,313
*
QuidelOrtho Corp.
1,290,800 106,956
*
ICU Medical Inc.
590,473 105,216
*
Teladoc Health Inc.
4,015,772 101,679
*
Guardant Health Inc.
2,828,264 101,252
*
Blueprint Medicines Corp.
1,561,820 98,707
*
Catalent Inc.
2,207,428 95,714
*
Doximity Inc. Class A
2,759,336 93,873
*
Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
2,623,108 93,540
*
Amicus Therapeutics Inc.
7,350,153 92,318
*
R1 RCM Inc.
4,858,796 89,645
*
Intellia Therapeutics Inc.
2,162,736 88,196
*
Madrigal Pharmaceuticals Inc.
377,855 87,285
*
TG Therapeutics Inc.
3,472,762 86,263
*
Omnicell Inc.
1,164,351 85,778
Premier Inc. Class A
3,075,688 85,074
*
Glaukos Corp.
1,182,879 84,233
*
Evolent Health Inc. Class A
2,764,135 83,753
Select Medical Holdings Corp.
2,626,780 83,689
*
Enovis Corp.
1,266,804 81,227
*
Surgery Partners Inc.
1,796,677 80,833
*
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
1,737,548 80,153
*
Azenta Inc.
1,683,267 78,575
*
Denali Therapeutics Inc.
2,651,780 78,254
*
iRhythm Technologies Inc.
747,663 77,996
*
PTC Therapeutics Inc.
1,916,304 77,936
*
Pacific Biosciences of California Inc.
5,808,838 77,258
*
Amedisys Inc.
841,649 76,960
*
Progyny Inc.
1,950,692 76,740
*
Cytokinetics Inc.
2,346,757 76,551
*
Prestige Consumer Healthcare Inc.
1,283,537 76,281
*
Integer Holdings Corp.
859,522 76,162
Patterson Cos. Inc.
2,271,258 75,542
*
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
3,150,302 75,450
*
Insmed Inc.
3,523,923 74,355
*
Integra LifeSciences Holdings Corp.
1,798,170 73,959
*
Reata Pharmaceuticals Inc. Class A
725,200 73,941
*
Privia Health Group Inc.
2,688,829 70,205
*,1
Axsome Therapeutics Inc.
962,311 69,152
*
Inari Medical Inc.
1,181,258 68,678
*,1
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Class A
36,847,087 68,536
*
REVOLUTION Medicines Inc.
2,471,466 66,112
*
Axonics Inc.
1,301,312 65,677
*
STAAR Surgical Co.
1,248,434 65,630
*
Vir Biotechnology Inc.
2,595,351 63,664
*
ImmunoGen Inc.
3,302,716 62,322
*
Sage Therapeutics Inc.
1,312,073 61,694
28/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Beam Therapeutics Inc.
1,870,086 59,712
*
AtriCure Inc.
1,159,235 57,220
*
Certara Inc.
3,095,933 56,377
*
NuVasive Inc.
1,354,770 56,345
*
NeoGenomics Inc.
3,295,073 52,952
*
Bridgebio Pharma Inc.
2,901,925 49,913
*
Mirati Therapeutics Inc.
1,352,618 48,870
*
Sotera Health Co.
2,553,927 48,116
29/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Veracyte Inc.
1,870,511 47,642
*
CorVel Corp.
243,766 47,169
*,1
Corcept Therapeutics Inc.
2,099,088 46,705
*
Myriad Genetics Inc.
2,001,186 46,387
*
Pacira BioSciences Inc.
1,128,459 45,217
*
Cerevel Therapeutics Holdings Inc.
1,417,928 45,076
*
Tandem Diabetes Care Inc.
1,669,091 40,959
*
Agios Pharmaceuticals Inc.
1,435,565 40,655
*
Supernus Pharmaceuticals Inc.
1,336,698 40,181
*
Xencor Inc.
1,559,819 38,949
*
Relay Therapeutics Inc.
2,984,112 37,480
*
Iovance Biotherapeutics Inc.
5,215,909 36,720
*
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A
3,410,486 36,288
*
Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A
2,895,563 35,992
*
Owens & Minor Inc.
1,869,920 35,603
*
Apollo Medical Holdings Inc.
1,114,825 35,228
*
PROCEPT BioRobotics Corp.
988,992 34,961
*
Zentalis Pharmaceuticals Inc.
1,228,959 34,669
*
Hims & Hers Health Inc.
3,632,560 34,146
*
SpringWorks Therapeutics Inc.
1,291,864 33,873
*
Krystal Biotech Inc.
282,894 33,212
Embecta Corp.
1,479,840 31,965
*
Silk Road Medical Inc.
950,347 30,877
*
Avanos Medical Inc.
1,205,441 30,811
*
Pediatrix Medical Group Inc.
2,163,324 30,741
*
Ligand Pharmaceuticals Inc.
423,614 30,543
*
Harmony Biosciences Holdings Inc.
851,742 29,973
*
Amylyx Pharmaceuticals Inc.
1,388,048 29,940
*
Arvinas Inc.
1,172,338 29,097
*
Twist Bioscience Corp.
1,402,255 28,690
Healthcare Services Group Inc.
1,916,368 28,611
*
Treace Medical Concepts Inc.
1,108,933 28,367
*
Outset Medical Inc.
1,271,569 27,809
*
Immunovant Inc.
1,347,387 25,560
*
Warby Parker Inc. Class A
2,117,157 24,750
*
Varex Imaging Corp.
1,043,509 24,596
*
AdaptHealth Corp. Class A
1,906,037 23,196
*
Kymera Therapeutics Inc.
1,000,001 22,990
*
Adaptive Biotechnologies Corp.
3,354,698 22,510
*
Cytek Biosciences Inc.
2,627,584 22,440
*
Nevro Corp.
878,900 22,342
*
NextGen Healthcare Inc.
1,363,209 22,111
*,1
OPKO Health Inc.
9,979,657 21,656
*,1
Recursion Pharmaceuticals Inc. Class A
2,861,436 21,375
*
Multiplan Corp.
10,116,398 21,346
*,1
Verve Therapeutics Inc.
1,119,685 20,994
National HealthCare Corp.
337,133 20,842
*
Phreesia Inc.
657,091 20,376
*
REGENXBIO Inc.
1,010,425 20,198
*
Brookdale Senior Living Inc.
4,618,346 19,489
*
Innoviva Inc.
1,522,834 19,386
30/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*,1
ACELYRIN Inc.
878,606 18,363
*,1
LifeStance Health Group Inc.
1,946,304 17,770
*
EQRx Inc.
9,441,284 17,561
*
Health Catalyst Inc.
1,382,028 17,275
*
Editas Medicine Inc.
2,096,697 17,256
*
BioCryst Pharmaceuticals Inc.
2,439,915 17,177
*,1
Novavax Inc.
2,229,155 16,563
HealthStream Inc.
633,873 15,568
31/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Rocket Pharmaceuticals Inc.
779,387 15,486
*
Nuvalent Inc. Class A
365,019 15,393
*
Enhabit Inc.
1,293,965 14,881
*,1
Sana Biotechnology Inc.
2,473,198 14,740
*,1
Prime Medicine Inc.
1,003,908 14,707
*,1
Lyell Immunopharma Inc.
4,512,280 14,349
*
Agiliti Inc.
868,298 14,327
*
Alignment Healthcare Inc.
2,432,627 13,988
*
Arcus Biosciences Inc.
613,680 12,464
*
23andMe Holding Co. Class A
7,085,512 12,400
*
American Well Corp. Class A
5,763,214 12,103
*
Accolade Inc.
855,879 11,529
*
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Class A
812,953 11,446
*
Amneal Pharmaceuticals Inc.
3,564,557 11,050
*,1
Theravance Biopharma Inc.
1,045,501 10,821
*
Fate Therapeutics Inc.
2,160,056 10,282
*
GoodRx Holdings Inc. Class A
1,825,210 10,075
*,1
ProKidney Corp. Class A
875,345 9,795
*
Alector Inc.
1,614,730 9,705
*,1
Allogene Therapeutics Inc.
1,883,540 9,361
*
Day One Biopharmaceuticals Inc.
769,430 9,187
*,1
AnaptysBio Inc.
444,721 9,046
*,1
Cano Health Inc.
6,482,156 9,010
*,1
Clover Health Investments Corp. Class A
9,152,848 8,211
*,1
Butterfly Network Inc.
3,417,536 7,860
*,1
ImmunityBio Inc.
2,814,554 7,824
Phibro Animal Health Corp. Class A
525,361 7,197
*
FibroGen Inc.
2,394,234 6,464
*
CareDx Inc.
660,653 5,616
*
Erasca Inc.
1,946,834 5,373
*
Emergent BioSolutions Inc.
586,953 4,314
*,1
Innovage Holding Corp.
525,574 3,942
*
Cullinan Oncology Inc.
330,724 3,559
*,1
P3 Health Partners Inc.
1,143,288 3,418
*,1,2
Synergy Pharmaceuticals LLC
2,001,166 -
*,2
OmniAb Inc. 12.5 Earnout
156,690 -
*,2
OmniAb Inc. 15 Earnout -
156,690
14,651,815
資本財・サービス (22.0 % )
*
Fair Isaac Corp.
613,257 496,254
*
Builders FirstSource Inc.
3,310,904 450,283
IDEX Corp.
1,952,036 420,195
Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A
3,416,506 381,282
Graco Inc.
4,130,812 356,696
*
Axon Enterprise Inc.
1,812,772 353,708
Carlisle Cos. Inc.
1,316,423 337,702
Nordson Corp.
1,331,064 330,343
Watsco Inc.
863,271 329,312
AECOM 3,589,953 304,033
Owens Corning
2,327,433 303,730
RPM International Inc.
3,329,608 298,766
Lincoln Electric Holdings Inc.
1,486,986 295,360
Pentair plc
4,260,452 275,225
Toro Co.
2,693,552 273,800
32/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Allegion plc
2,271,583 272,635
Lennox International Inc.
825,243 269,087
Regal Rexnord Corp.
1,711,816 263,448
Howmet Aerospace Inc.
5,070,305 251,284
Cognex Corp.
4,461,016 249,906
33/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
5,225,693 249,736
*
Generac Holdings Inc.
1,606,393 239,561
WESCO International Inc.
1,324,290 237,127
Fortune Brands Innovations Inc.
3,272,856 235,482
*
Saia Inc.
685,311 234,657
Huntington Ingalls Industries Inc.
1,030,374 234,513
A O Smith Corp.
3,216,635 234,107
Hubbell Inc. Class B
692,037 229,452
EMCOR Group Inc.
1,228,118 226,932
Tetra Tech Inc.
1,374,888 225,124
nVent Electric plc
4,279,005 221,096
Advanced Drainage Systems Inc.
1,937,658 220,467
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A
3,951,230 219,530
*
TopBuild Corp.
819,993 218,135
AGCO Corp.
1,643,608 216,003
*
Middleby Corp.
1,382,235 204,336
*
WEX Inc.
1,106,554 201,470
*
Paylocity Holding Corp.
1,081,185 199,511
Robert Half International Inc.
2,644,203 198,897
ITT Inc.
2,128,319 198,381
AptarGroup Inc.
1,692,386 196,080
Donaldson Co. Inc.
3,132,455 195,810
*
GXO Logistics Inc.
3,071,785 192,970
*
MasTec Inc.
1,629,347 192,214
Graphic Packaging Holding Co.
7,933,079 190,632
Berry Global Group Inc.
2,924,848 188,185
*
Axalta Coating Systems Ltd.
5,721,930 187,737
Littelfuse Inc.
641,395 186,845
MKS Instruments Inc.
1,724,547 186,424
Woodward Inc.
1,550,602 184,382
*
Trex Co. Inc.
2,810,258 184,241
Curtiss-Wright Corp.
990,337 181,885
Genpact Ltd.
4,756,399 178,698
Landstar System Inc.
928,081 178,693
Sensata Technologies Holding plc
3,949,021 177,666
*
Chart Industries Inc.
1,103,629 176,349
Eagle Materials Inc.
913,955 170,379
BWX Technologies Inc.
2,362,022 169,050
*
XPO Inc.
2,842,858 167,729
MSA Safety Inc.
963,463 167,604
*
FTI Consulting Inc.
877,636 166,926
Brunswick Corp.
1,826,461 158,245
Jack Henry & Associates Inc.
941,163 157,485
*
Atkore Inc.
995,924 155,304
Simpson Manufacturing Co. Inc.
1,102,165 152,650
Comfort Systems USA Inc.
923,795 151,687
Valmont Industries Inc.
516,668 150,376
Sonoco Products Co.
2,530,115 149,327
Sealed Air Corp.
3,729,227 149,169
*
ATI Inc.
3,320,313 146,857
Oshkosh Corp.
1,687,005 146,078
Applied Industrial Technologies Inc.
998,390 144,597
*
Mohawk Industries Inc.
1,398,033 144,221
*
Euronet Worldwide Inc.
1,217,649 142,915
Acuity Brands Inc.
821,289 133,936
Allison Transmission Holdings Inc.
2,351,869 132,787
Maximus Inc.
1,569,989 132,680
*
API Group Corp.
4,860,267 132,491
Watts Water Technologies Inc. Class A
707,931 130,068
34/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
Vontier Corp.
4,019,387 129,464
Flowserve Corp.
3,387,426 125,843
Louisiana-Pacific Corp.
1,674,709 125,570
*
ExlService Holdings Inc.
815,808 123,236
Exponent Inc.
1,312,987 122,528
*
Kirby Corp.
1,549,711 119,250
Triton International Ltd.
1,422,308 118,421
GATX Corp.
911,816 117,387
*
Summit Materials Inc. Class A
3,068,923 116,159
EnerSys 1,056,636 114,666
Air Lease Corp. Class A
2,724,186 114,007
Western Union Co.
9,671,891 113,451
*
AMN Healthcare Services Inc.
1,024,050 111,744
Badger Meter Inc.
757,138 111,723
Insperity Inc.
937,681 111,547
Crane Co.
1,245,389 110,989
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A
1,159,641 110,491
MDU Resources Group Inc.
5,259,745 110,139
*
Fluor Corp.
3,699,688 109,511
*
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
1,981,527 108,726
AAON Inc.
1,121,048 106,287
*
AZEK Co. Inc. Class A
3,508,597 106,275
Belden Inc.
1,099,110 105,130
Franklin Electric Co. Inc.
1,014,157 104,357
ManpowerGroup Inc.
1,302,419 103,412
*
Beacon Roofing Supply Inc.
1,235,028 102,483
*
Shift4 Payments Inc. Class A
1,479,112 100,446
Silgan Holdings Inc.
2,135,772 100,146
John Bean Technologies Corp.
821,854 99,691
Terex Corp.
1,663,628 99,535
HB Fuller Co.
1,389,552 99,367
Esab Corp.
1,477,680 98,325
Zurn Elkay Water Solutions Corp.
3,606,214 96,971
Ryder System Inc.
1,140,795 96,728
Westrock Co.
3,304,817 96,071
Federal Signal Corp.
1,494,144 95,670
Herc Holdings Inc.
698,930 95,649
*
SPX Technologies Inc.
1,116,447 94,865
*
ASGN Inc.
1,209,658 91,486
Installed Building Products Inc.
623,581 87,401
Armstrong World Industries Inc.
1,165,378 85,609
*
O-I Glass Inc.
4,010,528 85,545
Otter Tail Corp.
1,077,324 85,066
*
Itron Inc.
1,173,208 84,588
*
Alight Inc. Class A
8,990,342 83,071
Hillenbrand Inc.
1,617,310 82,936
*
Dycom Industries Inc.
720,321 81,864
Moog Inc. Class A
741,790 80,432
*
TriNet Group Inc.
844,103 80,164
Encore Wire Corp.
431,088 80,152
*,1
Affirm Holdings Inc. Class A
5,177,539 79,372
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Class A
2,717,591 79,326
*
Flywire Corp.
2,530,911 78,559
*
Bloom Energy Corp. Class A
4,732,104 77,370
Brink's Co.
1,139,187 77,271
*,1
Joby Aviation Inc.
7,333,790 75,245
Albany International Corp. Class A
805,850 75,170
*
Core & Main Inc. Class A
2,388,740 74,863
35/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
GMS Inc.
1,066,970 73,834
36/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
ABM Industries Inc.
1,707,468 72,824
EnPro Industries Inc.
539,294 72,012
Forward Air Corp.
670,523 71,149
Crane NXT Co.
1,245,489 70,295
FTAI Aviation Ltd.
2,188,136 69,276
*
Verra Mobility Corp. Class A
3,496,312 68,947
ESCO Technologies Inc.
665,282 68,943
*
RXO Inc.
3,019,910 68,461
Matson Inc.
879,916 68,396
Korn Ferry
1,353,722 67,063
Mueller Water Products Inc. Class A
4,040,286 65,574
Werner Enterprises Inc.
1,473,269 65,089
*
ACI Worldwide Inc.
2,797,913 64,828
*
Hub Group Inc. Class A
804,152 64,589
*
Resideo Technologies Inc.
3,609,866 63,750
*
AeroVironment Inc.
619,913 63,405
EVERTEC Inc.
1,680,809 61,904
*
Marqeta Inc. Class A
12,547,672 61,107
UniFirst Corp.
390,080 60,466
Kennametal Inc.
2,073,430 58,865
*
Masonite International Corp.
571,116 58,505
McGrath RentCorp
632,249 58,470
ArcBest Corp.
587,774 58,072
*
Knife River Corp.
1,314,933 57,200
*
Remitly Global Inc.
2,987,269 56,220
Helios Technologies Inc.
843,222 55,729
*,1
Enovix Corp.
3,063,801 55,271
ADT Inc.
8,954,686 53,997
Trinity Industries Inc.
2,096,011 53,888
Brady Corp. Class A
1,126,546 53,590
Barnes Group Inc.
1,241,876 52,395
Griffon Corp.
1,255,907 50,613
*
Mercury Systems Inc.
1,427,810 49,388
*
AAR Corp.
851,630 49,190
*
Kratos Defense & Security Solutions Inc.
3,295,880 47,263
*
OSI Systems Inc.
388,890 45,823
Granite Construction Inc.
1,133,372 45,086
*
Gates Industrial Corp. plc
3,313,039 44,660
Greif Inc. Class A
637,329 43,906
Standex International Corp.
307,400 43,488
*
Hillman Solutions Corp.
4,775,550 43,028
*
Hayward Holdings Inc.
3,298,040 42,380
Primoris Services Corp.
1,376,310 41,936
*
Rocket Lab USA Inc.
6,799,789 40,799
Bread Financial Holdings Inc.
1,294,512 40,635
*
AvidXchange Holdings Inc.
3,898,015 40,461
*
Mirion Technologies Inc. Class A
4,784,553 40,429
*
Huron Consulting Group Inc.
471,433 40,029
Enerpac Tool Group Corp. Class A
1,476,927 39,877
Tennant Co.
478,063 38,776
*
JELD-WEN Holding Inc.
2,084,975 36,570
H&E Equipment Services Inc.
798,824 36,546
*,1
PureCycle Technologies Inc.
3,381,373 36,147
Lindsay Corp.
284,345 33,934
Greenbrier Cos. Inc.
783,324 33,761
*
Air Transport Services Group Inc.
1,756,438 33,144
*
Legalzoom.com Inc.
2,714,803 32,795
37/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Vicor Corp.
587,131 31,705
Wabash National Corp.
1,226,302 31,442
38/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Payoneer Global Inc.
6,502,732 31,278
Kforce Inc.
499,156 31,277
TriMas Corp.
1,071,792 29,464
*,1
Aurora Innovation Inc.
9,962,093 29,289
Schneider National Inc. Class B
985,656 28,308
*
ZipRecruiter Inc. Class A
1,538,382 27,322
Apogee Enterprises Inc.
575,207 27,305
*,1
Symbotic Inc. Class A
634,660 27,170
Astec Industries Inc.
586,725 26,661
AZZ Inc.
611,275 26,566
*
CoreCivic Inc.
2,788,958 26,244
*
Gibraltar Industries Inc.
392,728 24,710
*
Cimpress plc
407,991 24,267
*,1
Virgin Galactic Holdings Inc.
6,203,358 24,069
*
Proto Labs Inc.
676,796 23,661
Quanex Building Products Corp.
858,568 23,053
*
Thermon Group Holdings Inc.
865,351 23,018
*,1
Leonardo DRS Inc.
1,317,287 22,842
*
Janus International Group Inc.
2,084,270 22,218
*
Green Dot Corp. Class A
1,142,517 21,411
International Seaways Inc.
540,424 20,666
*
First Advantage Corp.
1,322,313 20,377
Heartland Express Inc.
1,224,205 20,089
Deluxe Corp.
1,122,517 19,622
Kaman Corp.
727,782 17,707
Gorman-Rupp Co.
574,798 16,571
TTEC Holdings Inc.
488,246 16,522
*
American Woodmark Corp.
214,865 16,409
*
Conduent Inc.
4,514,065 15,348
Pitney Bowes Inc.
4,309,246 15,255
Kelly Services Inc. Class A
803,891 14,157
Hyster-Yale Materials Handling Inc.
241,808 13,503
*
TrueBlue Inc.
761,296 13,483
*,1
Desktop Metal Inc. Class A
6,642,109 11,757
*,1
Nikola Corp.
7,623,047 10,520
REV Group Inc.
767,961 10,183
National Presto Industries Inc.
137,096 10,035
*
Triumph Group Inc.
802,865 9,931
*
CryoPort Inc.
558,887 9,641
*
Sterling Check Corp.
750,223 9,198
*
Forrester Research Inc.
297,515 8,655
*
BrightView Holdings Inc.
1,086,829 7,803
*
TaskUS Inc. Class A
664,175 7,518
*
Atmus Filtration Technologies Inc.
322,719 7,087
Pactiv Evergreen Inc.
921,034 6,972
Greif Inc. Class B
82,697 6,388
Kronos Worldwide Inc.
594,436 5,189
*
Advantage Solutions Inc.
2,076,623 4,859
*,1
Global Business Travel Group I
631,843 4,568
*,1
Paymentus Holdings Inc. Class A
412,403 4,355
*
FARO Technologies Inc.
232,169 3,761
*,1
Microvast Holdings Inc.
1,970,555 3,153
*,1
TuSimple Holdings Inc. Class A
1,820,107 3,021
*
Proterra Inc.
2,493,224 2,992
*
Hyliion Holdings Corp.
1,636,846 2,734
39/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*,1
MSP Recovery Inc.
1,621,439 532
*,2
Godha Cabcon & Insulation Ltd. -
582
27,179,307
40/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
不動産 (7.4 % )
Kimco Realty Corp.
16,011,090 315,739
Gaming & Leisure Properties Inc.
6,437,431 311,958
Life Storage Inc.
2,197,723 292,209
Equity LifeStyle Properties Inc.
4,328,642 289,543
American Homes 4 Rent Class A
7,928,145 281,053
CubeSmart 5,803,163 259,169
Rexford Industrial Realty Inc.
4,893,248 255,525
Americold Realty Trust Inc.
6,978,039 225,391
Lamar Advertising Co. Class A
2,259,665 224,272
Federal Realty Investment Trust
2,105,456 203,745
NNN REIT Inc.
4,703,108 201,246
EastGroup Properties Inc.
1,147,038 199,126
*
Jones Lang LaSalle Inc.
1,233,691 192,209
Omega Healthcare Investors Inc.
6,053,068 185,769
Healthcare Realty Trust Inc. Class A
9,836,061 185,508
First Industrial Realty Trust Inc.
3,415,672 179,801
Brixmor Property Group Inc.
7,762,761 170,781
STAG Industrial Inc.
4,633,077 166,235
Agree Realty Corp.
2,407,139 157,403
Host Hotels & Resorts Inc.
9,185,252 154,588
Spirit Realty Capital Inc.
3,649,522 143,718
1
Medical Properties Trust Inc.
15,453,406 143,099
Apartment Income REIT Corp. Class A
3,851,139 138,988
Regency Centers Corp.
2,208,352 136,410
Ryman Hospitality Properties Inc.
1,450,275 134,760
Terreno Realty Corp.
2,150,481 129,244
Kite Realty Group Trust
5,664,973 126,555
Rayonier Inc.
3,828,382 120,211
PotlatchDeltic Corp.
2,064,156 109,091
Independence Realty Trust Inc.
5,800,909 105,693
Boston Properties Inc.
1,821,188 104,882
Phillips Edison & Co. Inc.
3,029,723 103,253
Kilroy Realty Corp.
3,025,145 91,027
EPR Properties
1,944,417 90,999
Essential Properties Realty Trust Inc.
3,844,487 90,499
Cousins Properties Inc.
3,918,157 89,334
Physicians Realty Trust
6,157,431 86,142
Vornado Realty Trust
4,460,504 80,914
Apple Hospitality REIT Inc.
5,323,716 80,441
Broadstone Net Lease Inc.
4,835,316 74,657
LXP Industrial Trust
7,557,054 73,681
National Storage Affiliates Trust
2,052,868 71,501
Sabra Health Care REIT Inc.
5,971,555 70,285
Corporate Office Properties Trust
2,906,126 69,020
Park Hotels & Resorts Inc.
5,291,230 67,834
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.
2,709,614 67,740
*
Howard Hughes Corp.
839,237 66,233
Highwoods Properties Inc.
2,723,814 65,126
Macerich Co.
5,555,949 62,616
DigitalBridge Group Inc.
4,181,245 61,506
SITE Centers Corp.
4,594,176 60,735
Outfront Media Inc.
3,835,245 60,290
Tanger Factory Outlet Centers Inc.
2,580,873 56,960
National Health Investors Inc.
1,064,664 55,810
Equity Commonwealth
2,691,829 54,536
Sunstone Hotel Investors Inc.
5,349,292 54,135
*
Opendoor Technologies Inc.
13,405,721 53,891
Innovative Industrial Properties Inc.
724,139 52,869
1
Douglas Emmett Inc.
4,166,841 52,377
41/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
CareTrust REIT Inc.
2,569,339 51,027
Kennedy-Wilson Holdings Inc.
3,060,221 49,973
1
SL Green Realty Corp.
1,662,820 49,968
St. Joe Co.
979,894 47,368
Urban Edge Properties
2,884,771 44,512
Pebblebrook Hotel Trust
3,180,020 44,329
JBG SMITH Properties
2,878,869 43,298
Retail Opportunity Investments Corp.
3,092,361 41,778
DiamondRock Hospitality Co.
5,148,047 41,236
1
eXp World Holdings Inc.
1,981,611 40,187
RLJ Lodging Trust
3,905,259 40,107
Getty Realty Corp.
1,150,447 38,908
InvenTrust Properties Corp.
1,656,529 38,332
Elme Communities
2,265,832 37,250
Service Properties Trust
4,273,282 37,135
Acadia Realty Trust
2,459,352 35,390
LTC Properties Inc.
1,069,237 35,306
Alexander & Baldwin Inc.
1,875,053 34,838
Xenia Hotels & Resorts Inc.
2,828,121 34,814
*
Redfin Corp.
2,718,804 33,768
*
Cushman & Wakefield plc
4,105,324 33,582
*
Veris Residential Inc.
2,013,069 32,310
Apartment Investment & Management Co. Class A
3,646,831 31,071
*
Compass Inc. Class A
8,336,766 29,179
Uniti Group Inc.
6,162,157 28,469
Global Net Lease Inc.
2,682,332 27,574
Empire State Realty Trust Inc. Class A
3,294,537 24,676
Centerspace 386,436 23,712
Necessity Retail REIT Inc. Class A
3,466,157 23,431
RPT Realty
2,239,117 23,399
Piedmont Office Realty Trust Inc. Class A
3,193,769 23,219
American Assets Trust Inc.
1,176,264 22,584
Newmark Group Inc. Class A
3,561,468 22,152
*
GEO Group Inc.
3,092,297 22,141
Paramount Group Inc.
4,769,276 21,128
Brandywine Realty Trust
4,440,724 20,649
Marcus & Millichap Inc.
596,381 18,792
*
Anywhere Real Estate Inc.
2,707,804 18,088
Hudson Pacific Properties Inc.
3,639,458 15,358
Universal Health Realty Income Trust
320,882 15,268
Saul Centers Inc.
339,963 12,521
*
Forestar Group Inc.
451,076 10,172
Alexander's Inc.
52,779 9,704
RMR Group Inc. Class A
383,330 8,882
Bridge Investment Group Holdings Inc. Class A
759,998 8,626
Summit Hotel Properties Inc.
1,318,659 8,584
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
393,046 8,356
Office Properties Income Trust
627,855 4,834
*,1
WeWork Inc. Class A
6,812,502 1,740
*,2
Spirit MTA REIT -
529,410
9,178,057
テクノロジー (12.7 % )
Entegris Inc.
3,866,151 428,447
*
PTC Inc.
2,903,970 413,235
Jabil Inc.
3,255,761 351,394
*
Lattice Semiconductor Corp.
3,555,256 341,553
*
Manhattan Associates Inc.
1,602,093 320,226
*
Dynatrace Inc.
5,625,727 289,556
*
Super Micro Computer Inc.
1,152,356 287,225
42/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Pure Storage Inc. Class A
7,558,464 278,303
*
Ceridian HCM Holding Inc.
3,803,987 254,753
*
F5 Inc.
1,561,045 228,318
KBR Inc.
3,505,557 228,072
*
Arrow Electronics Inc.
1,459,023 208,976
*
CACI International Inc. Class A
588,736 200,665
National Instruments Corp.
3,396,410 194,954
Vertiv Holdings Co. Class A
7,846,462 194,357
*
Coherent Corp.
3,599,515 183,503
*
SPS Commerce Inc.
943,595 181,227
*
Rambus Inc.
2,811,368 180,405
*,1
Wolfspeed Inc.
3,214,975 178,720
*
Dropbox Inc. Class A
6,580,279 175,496
*
Nutanix Inc. Class A
6,088,899 170,794
*
Novanta Inc.
924,772 170,250
Universal Display Corp.
1,161,394 167,392
*
Guidewire Software Inc.
2,106,771 160,283
Science Applications International Corp.
1,394,566 156,861
Leidos Holdings Inc.
1,771,368 156,731
*
Axcelis Technologies Inc.
844,534 154,828
*
Five9 Inc.
1,838,410 151,577
*
Onto Innovation Inc.
1,264,169 147,238
*
DXC Technology Co.
5,457,341 145,820
*
Confluent Inc. Class A
4,121,882 145,544
*
UiPath Inc. Class A
8,639,738 143,160
Power Integrations Inc.
1,481,302 140,235
*
Teradata Corp.
2,611,328 139,471
*
Procore Technologies Inc.
1,995,908 129,874
*
Tenable Holdings Inc.
2,965,964 129,168
Dolby Laboratories Inc. Class A
1,534,744 128,427
*
Elastic NV
1,993,868 127,847
*
Aspen Technology Inc.
754,010 126,380
*
Insight Enterprises Inc.
859,147 125,728
*
Smartsheet Inc. Class A
3,260,945 124,764
*
Silicon Laboratories Inc.
785,127 123,846
*
Workiva Inc. Class A
1,215,674 123,585
*
IAC Inc.
1,964,637 123,379
*
Fabrinet 937,496 121,762
Avnet Inc.
2,360,746 119,100
*
AppLovin Corp. Class A
4,545,230 116,949
*
Qualys Inc.
905,289 116,936
*
Cirrus Logic Inc.
1,415,790 114,693
TD SYNNEX Corp.
1,218,524 114,541
*
Black Knight Inc.
1,819,304 108,667
*
DoubleVerify Holdings Inc.
2,791,750 108,655
Advanced Energy Industries Inc.
969,400 108,040
*
Gitlab Inc. Class A
2,092,142 106,929
*
Altair Engineering Inc. Class A
1,379,665 104,634
*
Box Inc. Class A
3,540,703 104,026
*
Diodes Inc.
1,121,811 103,756
*
Toast Inc. Class A
4,461,079 100,687
*
Samsara Inc. Class A
3,615,665 100,190
*
IPG Photonics Corp.
733,101 99,570
43/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Blackbaud Inc.
1,391,234 99,028
Vishay Intertechnology Inc.
3,295,442 96,886
*
New Relic Inc.
1,450,702 94,934
Concentrix Corp.
1,142,941 92,292
*,1
C3.ai Inc. Class A
2,526,998 92,059
*
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.
1,373,139 89,982
44/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Synaptics Inc.
1,020,818 87,157
*
SentinelOne Inc. Class A
5,766,205 87,070
*
NCR Corp.
3,445,039 86,815
*
Sanmina Corp.
1,427,332 86,025
*
Appfolio Inc. Class A
482,803 83,110
*
CommVault Systems Inc.
1,135,814 82,483
*
Ziff Davis Inc.
1,160,194 81,283
*
Ambarella Inc.
971,402 81,277
*
Schrodinger Inc.
1,610,563 80,399
Dun & Bradstreet Holdings Inc.
6,808,531 78,775
*
Allegro MicroSystems Inc.
1,733,691 78,259
*
Kyndryl Holdings Inc.
5,876,197 78,036
*
Rogers Corp.
480,575 77,819
*,1
MicroStrategy Inc. Class A
227,158 77,783
*
BlackLine Inc.
1,406,100 75,676
Amkor Technology Inc.
2,537,817 75,500
*
Envestnet Inc.
1,264,875 75,070
*
Perficient Inc.
899,763 74,977
*
Varonis Systems Inc. Class B
2,692,093 71,744
*
Plexus Corp.
714,137 70,157
*
Alteryx Inc. Class A
1,535,096 69,693
*
RingCentral Inc. Class A
2,102,353 68,810
*
Freshworks Inc. Class A
3,906,224 68,671
*
FormFactor Inc.
1,992,516 68,184
*
Rapid7 Inc.
1,480,822 67,052
*
Verint Systems Inc.
1,909,237 66,938
Progress Software Corp.
1,118,579 64,989
*
Alarm.com Holdings Inc.
1,222,947 63,202
*
Yelp Inc. Class A
1,689,035 61,498
*
HashiCorp Inc. Class A
2,313,697 60,573
*,1
DigitalOcean Holdings Inc.
1,491,113 59,853
*
MaxLinear Inc. Class A
1,859,166 58,675
*,1
IonQ Inc.
4,153,559 56,198
*
Braze Inc. Class A
1,277,563 55,944
*
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
4,867,875 54,569
*
Sprout Social Inc. Class A
1,178,933 54,420
*
NetScout Systems Inc.
1,748,296 54,110
*
Cargurus Inc. Class A
2,388,007 54,041
Pegasystems Inc.
1,071,416 52,821
*
Impinj Inc.
585,068 52,451
*
nCino Inc.
1,738,592 52,366
*
Parsons Corp.
1,083,397 52,155
Clear Secure Inc. Class A
2,214,750 51,316
*
Appian Corp. Class A
1,076,176 51,226
*
JFrog Ltd.
1,841,980 51,023
*
SiTime Corp.
425,167 50,157
*
PagerDuty Inc.
2,123,762 47,742
*
Fastly Inc. Class A
2,952,176 46,556
*
LiveRamp Holdings Inc.
1,628,516 46,510
*
Magnite Inc.
3,326,711 45,410
*
Asana Inc. Class A
2,031,850 44,782
*
Q2 Holdings Inc.
1,428,067 44,127
45/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Semtech Corp.
1,651,970 42,059
*
Bumble Inc. Class A
2,487,348 41,738
Xerox Holdings Corp.
2,799,729 41,688
CSG Systems International Inc.
777,416 41,001
*
Paycor HCM Inc.
1,595,962 37,776
*
TTM Technologies Inc.
2,649,476 36,828
*
Zuora Inc. Class A
3,337,291 36,610
46/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
*
Credo Technology Group Holding Ltd.
2,102,253 36,453
*
Squarespace Inc. Class A
1,127,452 35,560
*
Jamf Holding Corp.
1,761,369 34,382
*
Veradigm Inc.
2,680,858 33,779
*
Sprinklr Inc. Class A
2,410,197 33,333
*
PROS Holdings Inc.
1,070,342 32,966
*
Veeco Instruments Inc.
1,268,412 32,573
*
3D Systems Corp.
3,218,240 31,957
*
Zeta Global Holdings Corp. Class A
3,498,276 29,875
Methode Electronics Inc.
883,066 29,600
Shutterstock Inc.
605,244 29,457
*
Yext Inc.
2,568,691 29,052
*
Upwork Inc.
3,102,586 28,978
*
Cerence Inc.
989,118 28,912
Adeia Inc.
2,609,191 28,727
*
E2open Parent Holdings Inc.
5,077,655 28,435
*
Everbridge Inc.
1,047,285 28,172
*
Intapp Inc.
607,688 25,468
*
ForgeRock Inc. Class A
1,204,220 24,735
*
N-able Inc.
1,645,706 23,715
*
Digital Turbine Inc.
2,440,524 22,648
Benchmark Electronics Inc.
874,143 22,579
*,1
Xometry Inc. Class A
1,050,004 22,239
*
Vertex Inc. Class A
1,112,847 21,700
*
EngageSmart Inc.
1,076,555 20,551
*
PubMatic Inc. Class A
1,102,606 20,156
*
AvePoint Inc.
3,464,176 19,954
*
Eventbrite Inc. Class A
2,020,698 19,298
*
ScanSource Inc.
643,164 19,012
*
Thoughtworks Holding Inc.
2,458,227 18,560
*
Informatica Inc. Class A
938,493 17,362
*
nLight Inc.
1,125,146 17,350
*
Olo Inc. Class A
2,562,998 16,557
*
BigCommerce Holdings Inc.
1,636,605 16,284
Ebix Inc.
638,530 16,091
*
Amplitude Inc. Class A
1,443,802 15,882
*
Planet Labs PBC
4,916,710 15,832
*,1
SmartRent Inc. Class A
4,121,243 15,784
*
Alkami Technology Inc.
959,463 15,726
*,1
Rumble Inc.
1,726,540 15,401
*
Vimeo Inc.
3,635,081 14,976
*
CEVA Inc.
574,626 14,682
*
Consensus Cloud Solutions Inc.
457,069 14,169
*
SolarWinds Corp.
1,268,609 13,016
*
Couchbase Inc.
712,904 11,278
*
Definitive Healthcare Corp. Class A
996,165 10,958
*
MeridianLink Inc.
520,688 10,830
*
Matterport Inc.
3,243,662 10,218
*
Nextdoor Holdings Inc.
2,877,002 9,379
*,1
SEMrush Holdings Inc. Class A
916,798 8,774
*
NerdWallet Inc. Class A
931,007 8,761
*
Enfusion Inc. Class A
678,607 7,614
47/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
EverCommerce Inc.
485,682 5,750
*,1
MediaAlpha Inc. Class A
517,380 5,334
*
LivePerson Inc.
969,677 4,383
*
Expensify Inc. Class A
442,934 3,535
*
Rackspace Technology Inc.
695,203 1,891
*
SecureWorks Corp. Class A 1,427
197,388
15,642,130
48/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
通信サービス (1.3 % )
Iridium Communications Inc.
2,927,252 181,841
*
Ciena Corp.
3,852,614 163,698
Juniper Networks Inc.
4,153,085 130,116
*
Frontier Communications Parent Inc.
6,337,193 118,125
*
Roku Inc. Class A
1,591,697 101,805
*
Lumentum Holdings Inc.
1,685,656 95,627
*
Viasat Inc.
1,887,180 77,865
Cable One Inc.
117,415 77,151
Cogent Communications Holdings Inc.
1,122,983 75,566
*
Calix Inc.
1,454,316 72,585
InterDigital Inc.
690,738 66,691
*
Viavi Solutions Inc.
5,745,475 65,096
Lumen Technologies Inc.
25,941,673 58,628
*
DISH Network Corp. Class A
6,455,484 42,542
*
CommScope Holding Co. Inc.
5,147,674 28,981
Shenandoah Telecommunications Co.
1,232,964 23,957
*
Infinera Corp.
4,957,413 23,944
Telephone & Data Systems Inc.
2,579,729 21,231
*
Globalstar Inc.
18,732,651 20,231
ADTRAN Holdings Inc.
1,828,372 19,253
*
Altice USA Inc. Class A
5,586,094 16,870
*
EchoStar Corp. Class A
885,598 15,356
*
Gogo Inc.
830,360 14,124
*
Xperi Inc.
1,043,331 13,720
*
WideOpenWest Inc.
1,315,436 11,102
ATN International Inc.
284,632 10,418
*,1
fuboTV Inc.
3,579,516 7,445
*
United States Cellular Corp.
334,018 5,889
*
8x8 Inc.
1,388,341 5,873
*
NETGEAR Inc. 5,052
356,747
1,570,782
公益事業 (3.3 % )
Atmos Energy Corp.
3,731,865 434,165
Essential Utilities Inc.
6,145,700 245,275
Pinnacle West Capital Corp.
2,925,252 238,291
NRG Energy Inc.
5,946,608 222,344
*
Clean Harbors Inc.
1,257,773 206,816
OGE Energy Corp.
5,173,171 185,769
UGI Corp.
5,406,748 145,820
IDACORP Inc.
1,307,141 134,113
*
Casella Waste Systems Inc. Class A
1,481,804 134,029
Vistra Corp.
4,813,012 126,342
National Fuel Gas Co.
2,371,210 121,785
New Jersey Resources Corp.
2,504,443 118,210
Portland General Electric Co.
2,495,453 116,862
Southwest Gas Holdings Inc.
1,750,098 111,394
*
Stericycle Inc.
2,387,788 110,889
ONE Gas Inc.
1,430,633 109,887
Ormat Technologies Inc.
1,310,831 105,469
Black Hills Corp.
1,721,777 103,754
Hawaiian Electric Industries Inc.
2,830,165 102,452
PNM Resources Inc.
2,217,043 99,989
*
Sunrun Inc.
5,290,508 94,488
NorthWestern Corp.
1,543,805 87,626
ALLETE Inc.
1,480,387 85,818
American States Water Co.
955,082 83,092
Spire Inc.
1,290,551 81,872
49/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Avista Corp.
1,956,888 76,847
50/72
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格・
株数 ( 千米ドル )
California Water Service Group
1,446,231 74,669
MGE Energy Inc.
934,089 73,896
Clearway Energy Inc. Class C
2,135,568 60,992
*,1
Sunnova Energy International Inc.
2,553,031 46,746
Northwest Natural Holding Co.
906,647 39,031
Clearway Energy Inc. Class A
885,890 23,919
*
Enviri Corp.
2,059,552 20,328
Excelerate Energy Inc. Class A
474,692 9,650
*,1
NuScale Power Corp. 9,277
1,364,213
4,041,906
普通株式総額
( 原価 $98,357,044)
122,570,550
短期現物投資 (2.2 % )
マネー・マーケット・ファンド (2.2 % )
3,4
Vanguard Market Liquidity Fund, 5.150 %
( 原価 $2,779,381)
27,803,463 2,779,790
投資総額 (101.6 % )
( 原価 $101,136,425)
125,350,340
その他の資産および負債-純額 (-1.6 % )
(2,020,680)
純資産 (100 % )
123,329,660
(17,385,782 百万円 )
原価は千米ドル単位である。
・ 財務書類注記の注記Aを参照のこと。
* 配当を出さない有価証券。
1 ブローカー/ディーラーに貸し付けられている証券ポジションの一部が含まれている。貸付有価
証券の価値総額は 2,029,287,000 米ドルである。
2 重要な観察不能なインプットを用いて算定された有価証券の価値。
3 バンガード・ファンド並びにバンガードが管理する一部の信託および口座にのみ利用可能な関連
会社のマネー・マーケット・ファンド。提示されているレートは7日間の利回りである。
4 貸付有価証券に係る担保として 2,147,389,000 米ドルを受け取った。
REIT -不動産投資信託( Real Estate Investment Trust )
51/72
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
期末現在のデリバティブ金融商品残高
先物契約
(単位:千米ドル)
買建 時価および
(売建 ) 未実現評価益
限月 玉数 想定元本 (損)
買建の先物契約
E-mini ラッセル 2000 インデックス 2023 年9月 3,169 301,641 1,833
E-mini S&P 500 インデックス
2023 年9月 160 35,906 1,112
E-mini S&P ミッド・キャップ 400 インデックス
2023 年9月 1,539 406,927 9,040
11,985
(単位:千米ドル)
店頭トータル・リターンスワップ
受領
時価および
(支払 )
契約 時価および 未実現評価
1
参照企業 満期日 相手方 想定元本 変動金利 未実現評価益 (損)
Arbor Realty Trust Inc.
2024 年1月 31 日 GSI 7,095 (5.076) % 301 -
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.
2024 年1月 31 日 GSI 18,372 (5.076) % - (1,029)
301 (1,029)
1 直近の再設定日における米ドル翌日物銀行調達金利に基づいている。月次の変動金利の支払に係
る受取/支払。
GSI - Goldman Sachs International.
添付の注記は財務書類の不可欠の一部である。
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EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
資産負債計算書
スモールキャップ・
インデックス・ファンド
2023 年6月 30 日現在
千米ドル 百万円
資産
1
有価証券に対する投資-時価
非関連発行体(取得原価 98,357,044 千米ドル) 122,570,550 17,278,770
2,779,790 391,867
関連発行体(取得原価 2,779,381 千米ドル)
有価証券に対する投資合計 125,350,340 17,670,637
バンガードに対する投資 4,001 564
現金 115,244 16,246
差し入れられた現金担保-先物契約 43,609 6,148
差し入れられた現金担保-店頭スワップ契約 840 118
売却投資有価証券に係る未収入金 202 28
未収収益 127,913 18,032
発行済資本持分に係る未収入金 57,974 8,173
未収 変動証拠金-先物契約 3,847 542
301 42
未実現評価益-店頭スワップ契約
資産合計 125,704,271 17,720,531
負債
購入投資有価証券に係る未払金 142,642 20,108
貸付有価証券に係る担保 2,147,389 302,717
資本持分の買戻しに係る未払金 81,209 11,448
バンガードに対する未払金 2,342 330
1,029 145
未実現評価損-店頭スワップ契約
2,374,611 334,749
負債合計
123,329,660 17,385,782
純資産
1 貸付有価証券 2,029,287,000 米ドルを含む。
53/72
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2023 年6月 30 日現在の純資産の内訳:
(千米ドル) (百万円)
払込出資金 108,370,504 15,276,990
分配可能利益(損失)合計 14,959,156 2,108,792
純資産 123,329,660 17,385,782
インベスター受益証券
発行済受益証券 4,151,102 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 395,618 55,770
受益証券1口当たり純資産価額-インベスター受益証券 95.30 米ドル 13,434 円
ETF 受益証券
発行済受益証券 226,868,402 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 45,125,225 6,361,303
受益証券1口当たり純資産価額- ETF 受益証券 198.90 米ドル 28,039 円
アドミラル受益証券
発行済受益証券 508,712,464 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 48,485,917 6,835,060
受益証券1口当たり純資産価額-アドミラル受益証券 95.31 米ドル 13,436 円
インスティテューショナル受益証券
発行済受益証券 202,714,475 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 19,320,119 2,723,557
受益証券1口当たり純資産価額
-インスティテューショナル受益証券 95.31 米ドル 13,436 円
インスティテューショナル・プラス受益証券
発行済受益証券 36,361,894 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 10,002,781 1,410,092
受益証券1口当たり純資産価額
-インスティテューショナル・プラス受益証券 275.09 米ドル 38,779 円
添付の注記は財務書類の不可欠の一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益計算書
スモールキャップ・インデックス・ファンド
2023 年6月 30 日に終了した6ヶ月間
千米ドル 百万円
投資収益
収益
1
配当金 822,133 115,896
2
利息 17,719 2,498
95,750 13,498
貸付有価証券-純額
935,602 131,892
収益総額
費用
バンガード・グループ-注記B
投資運用サービス 1,316 186
マネジメントおよび管理
-インベスター受益証券 328 46
- ETF 受益証券 8,124 1,145
-アドミラル受益証券 9,400 1,325
-インスティテューショナル受益証券 2,954 416
-インスティテューショナル・プラス受益証券 1,081 152
マーケティングおよび販売
-インベスター受益証券 11 2
- ETF 受益証券 1,267 179
-アドミラル受益証券 1,236 174
-インスティテューショナル受益証券 307 43
-インスティテューショナル・プラス受益証券 172 24
カストディアン報酬 298 42
受益者報告
-インベスター受益証券 1 0
- ETF 受益証券 665 94
-アドミラル受益証券 309 44
-インスティテューショナル受益証券 109 15
-インスティテューショナル・プラス受益証券 38 5
受託者報酬および費用 30 4
13 2
その他の費用
27,659 3,899
費用総額
907,943 127,993
投資純利益
実現純利益(損失)
2 ,3
売却投資有価証券 (510,963) (72,030)
先物契約 3,318 468
4,439 626
スワップ契約
(503,206) (70,937)
実現純利益(損失)
未実現評価益(損)の変動
投資有価証券 9,920,760 1,398,530
先物契約 22,202 3,130
706 100
スワップ契約
9,943,668 1,401,759
未実現評価益(損)の変動
10,348,405 1,458,815
運用による純資産の純増加(減少)額
1 配当金は、 3,000 米ドルの外国源泉税控除後である。
2 当ファンドの関連会社からの利息収益、実現純利益(損失)および未実現評価益(損)の変動
は、それぞれ 16,664,000 米ドル、 (30,000) 米ドルおよび (173,000) 米ドルであった。購入および売
却は、短期現物投資目的で行われる。
3 現物償還による 2,105,983,000 米ドルの純利益(損失)を含む。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
スモールキャップ・インデックス・ファンド
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
に終了した6ヶ月間 終了計算期間
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
純資産の増加(減少)
運用
投資純利益 907,943 127,993 1,779,640 250,876
実現純利益(損失) (503,206) (70,937) 3,670,352 517,410
9,943,668 1,401,759 (30,136,638) (4,248,362)
未実現評価益(損)の変動
運用による純資産の純増加
10,348,405 1,458,815 (24,686,646) (3,480,076)
(減少)額
分配
インベスター受益証券 (2,915) (411) (6,214) (876)
ETF 受益証券 (340,175) (47,954) (624,299) (88,007)
アドミラル受益証券 (366,368) (51,647) (686,977) (96,843)
インスティテューショナル
受益証券 (145,105) (20,455) (267,947) (37,772)
インスティテューショナル・
(76,322) (10,759) (147,092) (20,736)
プラス受益証券
(930,885) (131,227) (1,732,529) (244,235)
分配総額
資本持分取引
インベスター受益証券 (61,506) (8,671) (85,166) (12,006)
ETF 受益証券 1,165,834 164,348 14,486 2,042
アドミラル受益証券 (224,521) (31,651) 58,508 8,248
インスティテューショナル
受益証券 470,794 66,368 (448,033) (63,159)
インスティテューショナル・
91,242 12,862 (1,200,734) (169,267)
プラス受益証券
資本持分取引による純増加
1,441,843 203,257 (1,660,939) (234,143)
(減少)額
10,859,363 1,530,844 (28,080,114) (3,958,454)
増加(減少)総額
純資産
112,470,297 15,854,938 140,550,411 19,813,391
期首
123,329,660 17,385,782 112,470,297 15,854,938
期末
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インベスター受益証券
2023 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
87.93 108.35 93.20 79.35 63.21 70.76
期首純資産価額
投資運用
1
投資純利益 0.648 1.256 1.230 0.928 0.832 0.967
7.387 (20.439) 15.130 13.897 16.319 (7.552)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
8.035 (19.183) 16.360 14.825 17.151 (6.585)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.665) (1.237) (1.210) (0.975) (1.011) (0.965)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.665) (1.237) (1.210) (0.975) (1.011) (0.965)
分配総額
95.30 87.93 108.35 93.20 79.35 63.21
期末純資産価額
2
9.19 % -17.71 % 17.59 % 18.96 % 27.22 % -9.43 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 396 424 619 709 754 3,332
3
平均純資産に対する総費用の比率 0.17 % 0.17 % 0.17 % 0.17 % 0.17 % 0.17 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.53 % 1.34 % 1.17 % 1.26 % 1.14 % 1.34 %
4
ポートフォリオの回転率 5% 14 % 17 % 22 % 16 % 15 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 総収益率は、表示期間に適用された可能性のある口座維持手数料を含まない。ファンドの目論見
書は、適用される口座維持手数料に関する情報を提供するものである。
3 カストディアン報酬相殺の取り決めによる削減分控除後の期中の平均純資産に対する費用の比率
は 0.17 %であった。
4 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
ETF 受益証券
2023 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
183.52 226.15 194.54 165.64 131.94 147.71
期首純資産価額
投資運用
1
投資純利益 1.473 2.891 2.769 2.262 2.298 2.239
15.412 (42.700) 31.637 28.863 33.707 (15.808)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
16.885 (39.809) 34.406 31.125 36.005 (13.569)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (1.505) (2.821) (2.796) (2.225) (2.305) (2.201)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(1.505) (2.821) (2.796) (2.225) (2.305) (2.201)
分配総額
198.90 183.52 226.15 194.54 165.64 131.94
期末純資産価額
9.26 % -17.60 % 17.72 % 19.08 % 27.37 % -9.30 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 45,125 40,593 50,187 37,492 27,442 20,914
2
平均純資産に対する総費用の比率 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.66 % 1.49 % 1.25 % 1.47 % 1.49 % 1.46 %
3
ポートフォリオの回転率 5% 14 % 17 % 22 % 16 % 15 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 カストディアン報酬相殺の取り決めによる削減分控除後の期中の平均純資産に対する費用の比率
は 0.05 %であった。
3 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
アドミラル受益証券
2023 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
87.94 108.37 93.22 79.37 63.23 70.78
期首純資産価額
投資運用
1
投資純利益 0.703 1.383 1.358 1.029 1.108 1.067
7.388 (20.461) 15.131 13.887 16.136 (7.563)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
8.091 (19.078) 16.489 14.916 17.244 (6.496)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.721) (1.352) (1.339) (1.066) (1.104) (1.054)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.721) (1.352) (1.339) (1.066) (1.104) (1.054)
分配総額
95.31 87.94 108.37 93.22 79.37 63.23
期末純資産価額
2
9.26 % -17.61 % 17.73 % 19.11 % 27.37 % -9.31 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 48,486 44,944 55,266 47,313 42,386 31,382
3
平均純資産に対する総費用の比率 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.65 % 1.48 % 1.29 % 1.40 % 1.50 % 1.46 %
4
ポートフォリオの回転率 5% 14 % 17 % 22 % 16 % 15 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 総収益率は、表示期間に適用された可能性のある口座維持手数料を含まない。ファンドの目論見
書は、適用される口座維持手数料に関する情報を提供するものである。
3 カストディアン報酬相殺の取り決めによる削減分控除後の期中の平均純資産に対する費用の比率
は 0.05 %であった。
4 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インスティテューショナル受益証券
2023 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
87.93 108.36 93.22 79.37 63.22 70.78
期首純資産価額
投資運用
1
投資純利益 0.708 1.392 1.367 1.034 1.101 1.076
7.398 (20.461) 15.123 13.889 16.161 (7.575)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
8.106 (19.069) 16.490 14.923 17.262 (6.499)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.726) (1.361) (1.350) (1.073) (1.112) (1.061)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.726) (1.361) (1.350) (1.073) (1.112) (1.061)
分配総額
95.31 87.93 108.36 93.22 79.37 63.22
期末純資産価額
9.27 % -17.60 % 17.73 % 19.12 % 27.40 % -9.32 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 19,320 17,363 21,841 18,957 17,337 14,454
2
平均純資産に対する総費用の比率 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.04 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.67 % 1.49 % 1.29 % 1.41 % 1.49 % 1.47 %
3
ポートフォリオの回転率 5% 14 % 17 % 22 % 16 % 15 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 カストディアン報酬相殺の取り決めによる削減分控除後の期中の平均純資産に対する費用の比率
は 0.04 %であった。
3 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インスティテューショナル・プラス受益証券
2023 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
253.81 312.78 269.07 229.09 182.49 204.30
期首純資産価額
投資運用
1
投資純利益 2.055 3.998 4.029 2.988 3.186 3.102
21.332 (59.013) 43.607 40.111 46.645 (21.825)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
23.387 (55.015) 47.636 43.099 49.831 (18.723)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (2.107) (3.955) (3.926) (3.119) (3.231) (3.087)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(2.107) (3.955) (3.926) (3.119) (3.231) (3.087)
分配総額
275.09 253.81 312.78 269.07 229.09 182.49
期末純資産価額
9.27 % -17.60 % 17.75 % 19.13 % 27.40 % -9.30 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 10,003 9,146 12,638 10,172 8,846 7,866
2
平均純資産に対する総費用の比率 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.68 % 1.48 % 1.32 % 1.41 % 1.49 % 1.48 %
3
ポートフォリオの回転率 5% 14 % 17 % 22 % 16 % 15 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 カストディアン報酬相殺の取り決めによる削減分控除後の期中の平均純資産に対する費用の比率
は 0.03 %であった。
3 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類注記
バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンドは、 1940 年投資会社法に基づきオープン・エンド
型投資会社すなわちミューチュアル・ファンドとして登録されている。当ファンドは、インベスター受益証
券、 ETF 受益証券、アドミラル受益証券、インスティテューショナル受益証券およびインスティテューショナ
ル・プラス受益証券の5種類のクラスを提供している。受益証券の各クラスには、異なる適格性と最低限の
購入条件があり、異なるタイプの投資家向けに設定されている。 ETF 受益証券は、 NYSE Arca に上場されてお
り、ブローカーを通して売買が可能である。
2023 年3月、受託者会は、当ファンドをバンガード・インデックス・ファンズ(以下当該ファンドを「旧
ファンド」とする。)からバンガード・ボンド・インデックス・ファンズの下に新たに組成されるシェル・
シリーズに再編する再編計画を承認した。この再編の目的は、異なる法人に提出・報告義務を分散させるこ
とにより、バンガード・コンプレックス内の全ファンドの管理効率を向上させることである。再編後、存続
ファンドの運用は旧ファンドと同一となり、その投資目的、戦略および方針は変更されない。この再編は非
課税交換によって行われ、年末までに完了する予定である。
A.以下の重要な会計方針は、米国の投資会社について一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠してい
る。当ファンドは、財務書類を作成する際にこれらの会計方針を継続的に適用している。
1.有価証券の評価:有価証券は、評価日にニューヨーク証券取引所の最終相場(通常東部時間の午後4
時)で評価される。持分証券は、各有価証券の主要な取引日における直近の売値または公式な終値で
評価される。評価日に約定のなかった有価証券は、直近の売買気配値の仲値を用いて評価される。市
場取引価格を容易に入手することができない有価証券、あるいはファンドの価格決定時前で有価証券
の主要な取引所の取引終了後に生じた事象により価格が影響された有価証券については、評価指名者
によって公正価値を表すと考えられる方法で評価され、それは受託者会の監視を受ける。バンガー
ド・マーケット・リクイディティ・ファンドに対する投資は、そのファンドの純資産価額で評価され
ている。
2.先物契約:当ファンドは、一定の範囲内において、インデックス先物契約を行っている。これは、株
式市場に対する十分なエクスポージャーを維持し、流動性を維持し、取引費用を最小化するといった
目的のために行われる。当ファンドは、流入資金を市場に迅速に投資するために先物契約を購入した
り、資金流失への対応として先物を売却することがある。これによって、流動性確保のために現金残
高を維持しながら、基準とするインデックスに対し十分な投資ポジションを擬似的に持つことができ
る。先物契約を利用することに伴う主要なリスクは、ファンドが保有する株式の市場価格の変動と先
物契約の価格との間で不完全な相関関係が生じることであり、また市場が非流動的になる可能性であ
る。先物契約に係る契約相手方のリスクは、契約相手方が清算ブローカーではなく法令上の清算機関
であることから、軽減されている。契約相手方のリスクをさらに軽減するために、当ファンドは先物
契約を証券取引所で取引し、清算ブローカーおよび清算機関の財政力をモニタリングし、清算ブロー
カーと清算契約を締結している。清算機関は当ファンドの債務履行を担保するために当初証拠金要件
を課し、各契約の市場価格の変動を示す変動証拠金の日々決済を要求している。未決済契約に対する
当初証拠金として差し入れられた有価証券は、投資有価証券明細表に記載されている。
先物契約は、日次の決済引値で評価されている。契約の想定元本は、資産負債計算書上に計上されな
い。契約価値の変動は、資産負債計算書上に資産(負債)として計上される。また、損益計算書上、
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契約が終了するまでは未実現評価益(損)として、終了時には先物契約に係る実現利益(損失)とし
て計上される。
2023 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、各四半期末の平均想定元本総額に基づく当ファンドの
買建および売建の先物契約への平均投資額は、それぞれ純資産の1%および0%を占めていた。
3.スワップ契約:当ファンドは、当ファンドの目標インデックスによる特定参照株式またはインデック
スの総利回りを得るために、エクイティ・スワップ契約を締結している。当該スワップの条件に基づ
き、当ファンドは、特定の期間にわたり当該エクイティ・スワップ契約の当初の想定元本(特定参照
株式の指定株数の株価)に対する参照株式の総利回りを受領する(つまり、特定参照株式の株価の増
額分を受領し、減額分を支払う。特定参照株式の配当金と同等額を受領する)。また、当ファンドは
当該想定元本に係る短期金利による変動金利を支払うと同時に、通常、スワップの想定元本とほぼ同
額を格付けの高い短期現物投資に投資する。
あらゆるタイプのスワップに伴うリスクとは、契約相手方が当ファンドに対して正味金額を支払う義
務の履行を怠る可能性である。当ファンドが受ける契約相手方のリスクの影響額の最大の金額は、ス
ワップ契約に係る未実現評価益額である。当ファンドは、様々なグループの事前認定された契約相手
方とのみスワップ契約を締結し、契約相手方の財政力をモニタリングし、契約相手方とマスター・
ネッティング契約を締結し、さらに契約相手方の債務履行を担保するために契約相手方に担保供与を
要請することにより、契約相手方のリスクを軽減している。債務不履行がない場合には、当ファンド
による差入担保または受取担保は、再担保差入、再売却または再担保設定されることはない。契約相
手方の債務不履行(破産を含む)が発生した場合には、当ファンドは当該契約相手方とのスワップ契
約を終了し、マスター・ネッティング契約に基づく当事者のうち一方の純債務額を決定し、保有して
いる担保を同契約に基づく当ファンドに負っている純債務額まで売却または保持することができる。
スワップ契約は、当ファンドの純資産が一定のレベルを下回る場合に契約相手方が未決済契約を終了
する条件を含んでおり、これが契約終了時に当ファンドが純負債ポジションにある場合に当ファンド
による支払いが発生する一因となる。当該支払額は、当ファンドが供与した担保の分だけ減額され
る。未決済契約に対する担保として供与された有価証券は、投資有価証券明細表に記載されている。
受取担保または差入担保の価値は、契約相手方とのスワップ契約エクスポージャーの価値と日々比較
し、特定の最低譲渡金額を超える差異がある場合は、2営業日以内に修正し決済する。
スワップ契約の想定元本は、資産負債計算書に計上されていない。スワップは独立した価格提供業者
または公認ディーラーから受け取った市場取引価格に基づいて日次で評価され、評価の変動は、資産
負債計算書上に資産(負債)として計上される。また、損益計算書上、定期的な支払が行われるかス
ワップが解約されるまでは未実現評価益(損)として、定期的な支払いまたはスワップの解約時には
実現利益(損失)として計上される。
2023 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、各四半期末の平均想定元本に基づく当ファンドのス
ワップ契約に対する投資の平均額は、純資産の1%未満を占めていた。
4.連邦所得税:当ファンドは、規制投資会社としての資格を有し、実質的に全ての課税所得を分配し続
けることを意図している。当ファンドの税務申告書は、適用される出訴期限が消滅するまで、関連す
る税務当局による調査の対象となる。これは通常、税務申告書の提出から3年後である。経営陣は、
未決定となっている全ての課税年度の連邦および州の所得税の申告に関して、当ファンドの税務ポジ
ションの分析を実施し、当ファンドの財務書類に所得税引当は必要ないとの結論に達した。
5.分配:受益者に対する分配は、配当落ち日に記録される。分配金額は会計年度末に税法基準によって
決定されるため、財務報告目的のための投資純利益および実現キャピタルゲインとは異なる可能性が
ある。
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6.貸付有価証券:当ファンドは、追加で収益を得るために適格機関投資家に有価証券を貸し付ける。貸
付有価証券は、いかなる場合も当ファンドによる解約を条件としており、常に貸付けられた有価証券
の市場価格と少なくとも同等の金額の担保によって保全されることが要求される。日々の市場変動に
より、貸付有価証券の価値が受取担保の価値を上回ったり下回ったりする可能性があるが、この場
合、当該担保は翌営業日の市場の取引開始前に修正および決済される。当ファンドは、様々なグルー
プの事前認定された契約相手方とのみ貸付有価証券取引を締結し、契約相手方の財政力をモニタリン
グし、契約相手方とマスター・貸付有価証券契約を締結することにより、契約相手方のリスクをさら
に軽減している。マスター・貸付有価証券契約に基づき、契約相手方の債務不履行(破産を含む)が
発生した場合には、当ファンドは当該借手との貸付契約を終了し、純債務額を決定し、担保を当ファ
ンドの純債務額まで売却または保持することができる。しかし、かかる行為は法的手続の対象となる
可能性がある。当該担保は契約相手方のリスクを軽減するが、債務不履行が発生した場合には、当該
ファンドには貸付けられた有価証券を回収する上で遅れとコストが発生する可能性がある。当ファン
ドは、有価証券を貸付けている期間中、受領した現金担保をバンガード・マーケット・リクイディ
ティ・ファンドに投資し、当該担保の返済について資産負債計算書に債務を計上している。バンガー
ド・マーケット・リクイディティ・ファンドへの担保投資は、市場価格の上昇または下落の影響を受
ける。貸付有価証券による収益は、借り手に課せられた手数料に現金担保の投資による収益を加えた
ものから貸付関連の費用を控除したものを表している。貸付期間において、当ファンドは貸付有価証
券に対して行う、または貸付有価証券に関する全ての分配に対する資格を有している。
7.クレジット・ファシリティおよびファンド間貸付プログラム:当ファンドおよびバンガード・グルー
プ(以下「バンガード」という)が管理しているその他のファンドの一部は、バンガードが提供する
クレジット契約およびコミットされていないクレジット・ファシリティに従ってシンジケートにより
提供される 43 億米ドルを限度枠とするクレジット・ファシリティに参加している。どちらのファシリ
ティも年次で更新される可能性がある。各ファンドは、クレジット・ファシリティに基づく借入を
行っている場合には、それぞれの借入金について責任を負う。借入金は一時的または緊急目的で使用
される可能性があり、ファンドの規制上および契約上の借入限度内でなくてはならない。コミットさ
れたクレジット・ファシリティに関しては、参加ファンドは事務管理費と、未使用枠のコミットされ
た金額の 0.10 %に相当する年次の約定手数料を支払う必要があり、当該費用は当ファンドの受託者会
が承認する方法に基づいて各ファンドに配分され、各ファンドの損益計算書のマネジメントおよび管
理費用に含まれる。このファシリティに基づく借入金には、合意されたスプレッドにフェデラル・
ファンド実効金利、オーバーナイト・バンク・ファンディング・レート、または追加の合意されたス
プレッドを含むデイリー・シンプル・セキュアド・オーバーナイト・ファイナンシング・レートのい
ずれか高い方を加えたレートで利息が発生する。ただし、コミットされていないクレジット・ファシ
リティに基づく借入金については、当ファンドとバンガードが合意した代替レートに基づいて利息が
発生する可能性がある。
SEC からの適用除外命令(以下「命令」という)に従い、当ファンドは、命令の契約条件を遵守し、当
ファンドの投資目的および投資方針により許容される範囲内で、登録されたオープン・エンド型のバ
ンガード・ファンズが一時的または緊急の目的で相互に資金の借入および貸付を行うことを認める共
同貸借プログラム(以下「ファンド間貸付プログラム」という)に参加することができる。ファンド
間貸付金および借入金は通常、翌日まで延長されるが、最長で7日間とされる。貸付金は、1営業日
前の通知により請求することができる。適用される金利は、受託者会が採用する命令および内部手続
の条件に左右される。受託者会は、ファンド間貸付プログラムを監視する責任を負っている。
2023 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、当ファンドはクレジット・ファシリティまたはファン
ド間貸付プログラムを利用しなかった。
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8.その他:配当金収益は、配当落ち日に記録される。配当金収益に含まれる非現金配当金がある場合
は、受領した有価証券の公正価値で計上される。利息収益は、バンガード・マーケット・リクイディ
ティ・ファンドから受領した利益分配を含み、日次で計上される。有価証券取引は、有価証券が売買
された日に会計処理される。投資有価証券の売却に係る実現利益(損失)を決定するために用いられ
る原価は、売却された有価証券の個別の原価である。
各クラスの受益証券は資産および利益に対し同等の権利を有するが、受益者口座の維持費用(マネジ
メントおよび管理費用に含まれる)および受益者報告について、各クラスにはそれぞれ特定のクラス
に帰属すべき費用が生じる。マーケティングおよび販売費用は、受託者会が承認する方法に基づいて
受益証券の各クラスに配分される。収益、その他の特定のクラスに帰属しない費用、並びに投資に係
る損益は、それぞれ関連する純資産に基づいて受益証券の各クラスに配分される。
B.バンガードと当ファンドの間のファンズ・サービス・アグリーメント(以下「 FSA 」という)の条件に
従って、バンガードは、当ファンドに投資運用、コーポレート・マネジメント、管理、マーケティング
および販売サービスをバンガードの運用コスト( FSA で定義されている)で提供している。当該運用コス
トは、受託者会によって承認された方法および指針に基づき、当ファンドに賦課され、通常、月に2回
決済される。
バンガードの要請に応じて、当ファンドは、純資産の 0.40 %までをバンガードの資本として投資するこ
とがある。 2023 年6月 30 日現在、当ファンドはバンガードの資本に対して、 4,001,000 米ドルを拠出した
が、これは当ファンドの純資産の 0.01 %未満であり、 FSA に従って受領した バンガードの資本の 1.60 %に
相当する。当ファンドの受託者および役員は、同時にそれぞれバンガードの取締役および従業員であ
る。
C.様々なインプットは、当ファンドの投資有価証券およびデリバティブの価値を決定する際に用いること
ができる。これらのインプットは、財務書類目的で広く3つの階層に要約される。有価証券を評価する
際に用いられるインプットまたは手法は、必ずしもそれら有価証券への投資に伴うリスクの兆候とはな
らない。
レベル1 活発な市場での同一の有価証券の取引価格
レベル2 その他の重要な観察可能なインプット(類似する有価証券の取引価格、金利、期
限前償還率、信用リスクなどを含む)
レベル3 重要な観察不能なインプット(投資の公正価値を決定する際に用いる当ファンド
の仮定を含む)。重要な観察不能なインプットで評価される投資およびデリバ
ティブは、投資有価証券明細表に記載されている。
以下の表は、 2023 年6月 30 日現在の当ファンドの投資有価証券およびデリバティブの市場価格を評価に
用いたインプットに基づき要約したものである。
(単位:千米ドル)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資
資産
普通株式 122,570,550 - - 122,570,550
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短期現物投資 2,779,790 - - 2,779,790
合計 125,350,340 - - 125,350,340
デリバティブ金融商品
資産
1
11,985 11,985
- -
先物契約
スワップ契約 - 301 - 301
合計 11,985 301 - 12,286
負債
スワップ契約 - 1,029 - 1,029
1 投資有価証券明細表に報告されているように、先物契約および中央清算スワップ(ある場合)に係
る累積評価益(評価損)が含まれている。資産負債計算書では、当該日の変動証拠金のみが報告されて
いる。
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. 2023 年6月 30 日現在、米国連邦所得税目的の原価に基づく投資およびデリバティブの未実現評価益およ
び評価損の総額は以下のとおりである。
(単位:千米ドル)
金額
税金費用 101,512,403
未実現評価益総額 39,460,290
未実現評価損総額 (15,611,096)
未実現純評価益(損) 23,849,194
当ファンドの課税ベースのキャピタルゲインおよびキャピタルロスは各年度末にのみ確定する。税務目
的上、 2022 年 12 月 31 日現在、当ファンドには、将来の純キャピタルゲインと相殺するために無期限に繰
越可能である合計 8,236,193,000 米ドルのキャピタルロスがあった。当ファンドは、 2023 年 12 月 31 日に終
了する計算期間に課税対象となる純キャピタルゲインが実現した場合、このキャピタルゲインを相殺す
るために当該キャピタルロスを利用する予定である。当計算期間に純キャピタルロスが実現した場合に
は、このキャピタルロスを上記の繰越損失残高に加算する予定である。
E. 2023 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、当ファンドは短期現物投資以外の投資有価証券を
10,946,809,000 米ドル購入し、 9,485,062,000 米ドル売却した。購入と売却には、当ファンドの資本持分
の現物による買戻しおよび償還に関連して、それぞれ 4,524,974,000 米ドルおよび 3,380,510,000 米ドル
が含まれている。
当ファンドは、 1940 年投資会社法の規則 17a - 7 に準拠して受託者会が承認した手続に従い、バンガード
やその関連会社が管理する他のバンガード・ファンドまたは口座から有価証券を購入し、当該ファンド
または口座に有価証券を売却した。 2023 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、かかる購入および売
却はそれぞれ 1,727,054,000 米ドルおよび 317,885,000 米ドルであり、実現純損失は 220,183,000 米ドルと
なった。短期現物投資以外のこれらの金額は上記の投資有価証券の購入および売却に含まれている。
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F.受益証券の各クラスの資本持分取引は、以下のとおりであった。
2023 年6月 30 日に 2022 年 12 月 31 日
終了した6ヶ月間 終了計算期間
金額 口数 金額 口数
千米ドル 千口 千米ドル 千口
インベスター受益証券
発行 14,677 159 35,984 380
現金分配に代えて発行 2,915 33 6,214 70
買戻し (79,098) (862) (127,364) (1,341)
純増加(減少)額
-インベスター受益証券 (61,506) (670) (85,166) (891)
ETF 受益証券
発行 4,661,142 24,247 12,638,116 65,853
現金分配に代えて発行 - - - -
買戻し (3,495,308) (18,575) (12,623,630) (66,575)
純増加(減少)額
- ETF 受益証券 1,165,834 5,672 14,486 (722)
アドミラル受益証券
発行 2,647,389 28,830 5,970,913 63,999
現金分配に代えて発行 326,416 3,650 610,188 6,862
買戻し (3,198,326) (34,866) (6,522,593) (69,746)
純増加(減少)額
-アドミラル受益証券 (224,521) (2,386) 58,508 1,115
インスティテューショナル受益証券
発行 1,597,710 17,448 2,809,736 30,018
現金分配に代えて発行 136,787 1,529 252,294 2,838
買戻し (1,263,703) (13,717) (3,510,063) (36,950)
純増加(減少)額
-インスティテューショナル受益証券 470,794 5,260 (448,033) (4,094)
インスティテューショナル・プラス
受益証券
発行 407,992 1,518 1,096,807 4,082
76,244 295 147,006 572
現金分配に代えて発行
買戻し (392,994) (1,487) (2,444,547) (9,024)
純増加(減少)額
-インスティテューショナル・プラス
受益証券 91,242 326 (1,200,734) (4,370)
G.パンデミック( COVID-19 のパンデミック等)、自然災害または環境災害、戦争(ロシアのウクライナ侵
攻等)、テロ行為、あるいはその他の事象によって引き起こされるような著しい市場の混乱は、国内お
よび世界の市場並びに通常の市場運営に悪影響を及ぼす可能性がある。そのような混乱は、当ファンド
の投資価値と当ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
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当ファンドの投資ポートフォリオが特定の市場、産業、セクター、国または資産クラスへ集中している
場合、当ファンドはこれらの集中のパフォーマンスによって悪影響を受ける可能性があり、価格ボラ
ティリティの増大およびその他のリスクにさらされる可能性がある。
デリバティブの利用により、当ファンドは様々なリスクにさらされる可能性がある。デリバティブはボ
ラティリティが高い場合があり、また一般的に初期投資は想定元本に対して少額であるため、市場エク
スポージャーの観点から取引にレバレッジがかかる可能性がある。比較的小さな市場変動であっても、
標準証券よりもデリバティブに潜在的に大きな影響を与える可能性がある。したがって、レバレッジを
効かせたデリバティブ・ポジションはボラティリティを高める可能性がある。当ファンドによるデリバ
ティブの利用および関連する特定のリスクに関する追加情報は、重要な会計方針に記載されている。
H.経営陣は、本財務書類への認識または開示が要求されることとなる、 2023 年6月 30 日以降に発生した事
象または取引がなかったと判断した。
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(2)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
ファンドの投資株式明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載したファンド
の投資有価証券明細表を御参照下さい。
②【株式以外の投資有価証券明細表】
ファンドの株式以外の投資有価証券明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記
載したファンドの投資有価証券明細表を御参照下さい。
③【投資不動産明細表】
該当なし。
④【その他投資資産明細表】
該当なし。
⑤【借入金明細表】
該当なし。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
該当なし。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
バンガード・インデックス・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、組入証券の購入、売却、申
込みおよび交換ならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理・運用業務を
行う。
ザ・バンガード・グループ・インク(以下「バンガード」という。)は、トラストの投資運用会社、
名義書換および配当支払代行会社である。バンガードは、ファンドの投資顧問会社でもある。 JP モルガ
ン・チェース・バンク・エヌ・エーは、ファンドの保管銀行であり、ファンド資産を維持し、全ての必
要なファンド資産の帳簿および記録を保管し、米国外の副保管銀行あるいは証券預託所の任命につき責
任を負う。
(3)【その他】
訴訟事件その他の重要事項
本書提出前6か月以内において、トラストに重要な悪影響を与え、または与えることが予想される未
公表の事実はない。
ファンドの事業年度の最終日は、 12 月 31 日である。
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5【管理会社の経理の概況】
該当なし。
(1)【資産及び負債の状況】
該当なし。
(2)【損益の状況】
該当なし。
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