ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/16－2023/07/18)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/16－2023/07/18) |
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| 提出者 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/16－2023/07/18) |
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ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月17日 提出
【計算期間】 第23期(自 2022年7月16日至 2023年7月18日)
【ファンド名】 ハッピーエイジング２０
ハッピーエイジング３０
ハッピーエイジング４０
ハッピーエイジング５０
ハッピーエイジング６０
【発行者名】 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ハッピーエイジング・ファンド」は、リスク水準の異なる５本のファンドから構成されており、
中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的に、「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マ
ザーファンド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザー
ファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替
ヘッジなし）マザーファンド」の受益証券及びエマージング株式又はエマージング株式を主要投資対
象とする証券投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド金2,000億円を限度として信託金を追加できま
す。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める各ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉）
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産（ ）
資産複合
（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜各ファンドの商品分類の定義＞
該当する
項目 内容
商品分類
単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信、その
（収益の源泉） 他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル ファミリーファ あり
（日本を含む） ンド （ ）
一般 年２回 日本 ファンド・オ なし
ブ・ファンズ
大型株 年４回 北米
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中小型株 年６回 欧州
（隔月） アジア
債券 年12回 オセアニア
一般 （毎月） 中南米
公債 日々 アフリカ
社債 その他 中近東
（ ） （中東）
その他債券 エマージング
クレジット属性
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券）））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注１）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
（注２）ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
（注３）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
＜当ファンドの属性区分の定義＞
該当する
項目 内容
属性区分
投資対象資産 その他資産（投 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、株
資信託証券（資 式および債券に主として投資する旨の記載があるものをいい
産複合（株式、 ます。
債券）））
決算頻度 年１回 目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が
（日本を含む） 日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
投資形態 ファミリーファ 目論見書又は信託約款において、マザーファンド（ファン
ンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を
投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます。
※各ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2000年7月31日 信託契約締結、設定、運用開始
2002年7月1日 ファンドの名称を下記の通り変更
＜変更後＞ ＜変更前＞
ハッピーエイジング２０ ライフタイム２０
ハッピーエイジング３０ ライフタイム３０
ハッピーエイジング４０ ライフタイム４０
ハッピーエイジング５０ ライフタイム５０
ハッピーエイジング６０ ライフタイム６０
ハッピーエイジング・ファンド（総称） 安田火災シグナ・ライフ
タイム・ファンド（総称）
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2003年2月14日 「シグナ日本株アクティブ・マザーファンド」の運用委託先を、シグ
ナ・インターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社
から興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社に変更するととも
にマザーファンドの名称を「シグナ日本株アクティブ・マザーファン
ド」から「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファン
ド」に変更
「シグナ日本債券マザーファンド」の運用委託先であるシグナ・イン
ターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社への委託
を行わず、当社が運用する方法に変更するとともに、マザーファンドの
名称を「シグナ日本債券マザーファンド」から「損保ジャパン日本債券
マザーファンド」に変更
2005年10月8日 ファンドの基本資産配分比率及び投資配分について、損保ジャパンＤＣ
証券株式会社からの助言を受けて当社が策定する方法から、助言を受け
ずに策定する方法に変更
主要投資対象とするマザーファンドのうち、「損保ジャパン外国債券マ
ザーファンド」を「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザー
ファンド」に変更
主要投資対象ごとの基本資産配分比率を規定する方法から、株式の組入
比率を規定する方法に変更
2012年3月30日 マザーファンドの評価、入れ替えを行わないこととし、その助言に関す
る損保ジャパンＤＣ証券株式会社との投資顧問契約を解約。
2015年4月14日 主要投資対象とするマザーファンドのうち、「損保ジャパン日本株マ
ザーファンド」、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザー
ファンド」を「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファン
ド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
す。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
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ファンドの関係法人図
② ファンドの関係法人
(ⅰ)委託会社または委託者：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
各ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
す。
(ⅱ)販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、各ファンドの販売会社として、受益権
の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金
の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
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(ⅲ)受託会社または受託者：みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
委託会社との証券投資信託契約に基づき、各ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理
業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成
し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀行
に委託することができます。
(ⅳ)投資顧問会社：TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY〔略称：ＴＣＷ〕
ＴＣＷは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン
ド」に関して、委託会社より、運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用の指図に関する
権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 （2023年7月末現在）
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
ンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況（2023年7月末現在）
所有株式数 持株比率
名称 住所（所在地）
（株） （％）
ＳＯＭＰＯホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目
24,085 100.0
株式会社 26番１号
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
ｂ．運用方針
① 投資対象
「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザー
ファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザー
ファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」の受益証券およびエマー
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ジング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託を主要投資対象とします。この
ほか、内外の有価証券等に直接投資することがあります。
② 投資態度
(ⅰ) 主として上記のマザーファンドの受益証券等への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信
託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
(ⅱ) 各マザーファンドを通じて実質的に投資する株式（当ファンドが直接投資する株式を含みま
す。）への配分比率は、ハッピーエイジング２０で信託財産の純資産総額の概ね90％程度、ハッ
ピーエイジング３０で信託財産の純資産総額の概ね70％程度、ハッピーエイジング４０で信託財
産の純資産総額の概ね50％程度、ハッピーエイジング５０で信託財産の純資産総額の概ね30％程
度、ハッピーエイジング６０で信託財産の純資産総額の概ね10％程度となることを目処に投資を
行います。
(ⅲ) 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約
款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として後記１．から５．までのＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会
社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券およ
び後記６．から25．までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
２．ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
３．損保ジャパン日本債券マザーファンド
４．損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
５．損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
６．株券または新株引受権証書
７．国債証券
８．地方債証券
９．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下、「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
めるものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
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14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で
定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１.から16.までの証券または証書の
性質を有するもの
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
19．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記６.の証券ならびに証書、17.および22.の証券または証書のうち６.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、７.から11.までの証券ならびに17.および22.の証券
または証書のうち７.から11.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18.の証
券および19.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前記５.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③１.から６.までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
（３）【運用体制】
ａ．委託会社の運用体制と社内規程
（運用体制）
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
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各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
（社内規程）
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
※2023年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
ｂ．運用委託先の運用体制等
損保ジャパン-ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用委託先であるＴＣＷでは、主に資産配分を担当
するコンプリヘンシブ・アセットアロケーション委員会ならびに各プロダクト毎に編成されたチーム
が連携して運用を行っております。また、コンプライアンス部門によるチェック体制も保持していま
す。
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（本組織図は、2023年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。）
（４）【分配方針】
毎決算時（原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全
額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
（５）【投資制限】
ａ．当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。）への投資制限
「ハッピーエイジング２０」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、実質投資額（信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額と親投資信託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額）を信託財産の純資産総額で除したものです。ま
た、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同
じ。
「ハッピーエイジング３０」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
「ハッピーエイジング４０」
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
「ハッピーエイジング５０」
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
「ハッピーエイジング６０」
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
② デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的以外には利用しません。
③ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
④ 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第
３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。）に上場されている株式の発行会社の発行する
もの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑤ 新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
と親投資信託に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を
しません。
⑥ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低
下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。）ならびに信託財産に既に組入れてい
た株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価
総額と親投資信託に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 信用取引の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託に属する当該売
付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑧ 公社債の空売りの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うこ
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との指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑨ 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします（以下同じ。）。
(ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
(ⅲ) 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑩ スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第４条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で行うものとします。
(ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の
株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の５を
超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
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⑬ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親
投資信託に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の
指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の５を超えることとなった場合には、
速やかにこれを調整します。
⑭ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。）の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上
がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
１.および２.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
１． 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50％を超えないものとします。
２． 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ) 前記１.および２.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑯ 公社債の借入れの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑰ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑱ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲ 外国為替予約の指図
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(ⅰ) 委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、こ
の限りではありません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
21 デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
22 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
23 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
ｂ．法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議することができ
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る事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）の総数
が 当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投
資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な
方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ
取引（新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売
買を含みます。）を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 原則としてRussell/Nomura Large Cap Value インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニ
バース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資す
ることを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「Russell/Nomura Large Cap
Value インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）」を中長期的に上回る運用成果を
目指します。
③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建てを含みま
す。）等に投資する場合があります。
④ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株
式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、
原則として信託財産総額の50％以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情
によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
内とします
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑫ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 原則として、Russell/Nomura Small Cap インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニバー
ス構成銘柄より投資銘柄を選定します。
② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資す
ることを基本にリスクを軽減しつつ、「Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当を含むトー
タルリターンインデックス）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
③ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株
式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、
原則として信託財産総額の50％以下とします。
④ 投資環境によっては、防衛的な観点から運用者の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する
場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があり
ます。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
内とします
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑫ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益
を実現する目的以外には利用しません。
⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(参考)「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、主に日本の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収
益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
日本の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、日本の公社債を中心に分散投資を行い、インカムの確保を図るとともに金利低下や格付
け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数を中長期的に上回る投
資成果を目指します。
② 投資に際しては、内外いずれかの評価機関からＢＢＢ格あるいはＢＢＢ格相当以上の格付を得てい
る信用度の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、客観的に同等の信用力があ
ると判断した場合には投資を行うことがあります。
③ 運用期間を通じて、ポートフォリオの見直しを随時行い、個別組入銘柄変更やデュレーション調整
等を行います。
④ 外貨建資産については、為替変動リスクを回避するため、対円で原則100％為替ヘッジを行いま
す。
⑤ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式等への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 主にモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数（以下、「ＭＳＣＩ
コクサイ指数」といいます。）に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投
資 成果を目指します。
② 運用にあたっては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY（米国）に運用スタイル毎のアロケー
ションと北米株式の運用の指図に関する権限を委託します。
③ 運用スタイル毎のアロケーションに関しては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYが各市場の企
業の過去及び予想業績成長率、市場間の相対的魅力度の分析、各国の金利・物価上昇率・為替レー
ト・中央銀行の金融政策などのファンダメンタルズ分析などの情報を集約して市場間の相対的魅力度
を順位付けし、リスクを考慮したうえで、決定します。
④ 運用スタイル毎のアロケーションが決定されると、ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択
します。
⑤ 株式への投資割合は、原則として高位とします。
⑥ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けませ
ん。
② 新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券（取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能
（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同
じ。）ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することと
なった投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成
長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国
内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲイン
の獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を中長期的に上回る
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投資成果を目指します。
② 投資対象国は、原則としてＡ格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデッ
クス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変化や市
況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。ま
た、債券の組入比率は高位に保つことを原則とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
各ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証
されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。また、投資信託は預貯金とは異なります。
各ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
＜当ファンドの投資にかかるリスク＞
①資産配分のリスク
各ファンドの基準資産配分比率が収益の源泉となる場合もありますが、配分比率が高い資産の価格
が下落した場合等には株式、債券市場全体やベンチマークの収益率を下回ることがあります。
②価格変動リスク
株式や公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。
また、一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている株式や公社債の価格
の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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③信用リスク
株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪
化等により下落することがあります。組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値
がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引
量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売
買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に
不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
⑤為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為
替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間
に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基
準価額が下落する要因となります。
⑥カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内
外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さ
いこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下
落することがあります。
⑦コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができ
なかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
＜その他の留意点＞
①クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市
場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価
額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収
益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ
の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金
の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファ
ンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当す
る場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
④マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドに
おいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
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⑤ファンドとベンチマークは組入銘柄や国別配分比率が異なることがあり、ファンドの運用成績はベ
ンチマークを下回る場合があります。
⑥ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファン
ドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑦販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社も
いかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支
払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売につい
て、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑧お申込み、ご換金に関わる留意点
＜お申込時＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」
といいます。）は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができるものとします。
＜ご換金時＞
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求
の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
＜リスクの管理体制＞
ａ．委託会社のリスク管理体制
（注）上図は、2023年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
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※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施
の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等につい
ては、定期的に社内委員会に報告されます。
ｂ．運用委託先のリスク管理体制等
損保ジャパン-ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用委託先であるＴＣＷにおいては、投資制限の遵
守状況について、独立の組織であるコンプライアンス部門のチェックを常に受けております。また、
ＴＣＷが行った取引については、ＴＣＷ社内のトレーディング委員会においてレビューが行われま
す。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞
時期 項目 費用・税金
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申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準
申込手数料
販売会社によるファ
価額に、2.2％（税抜 2.0％）を上限として販売
及び
ンドの商品説明・投
会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
申込み時
資環境の説明・事務
消費税等相
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社
処理等の対価
当額
までお問い合わせください。
※１基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることが
あります。
※２税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※３定時定額購入サービス契約を結ばれた場合および確定拠出年金制度に基づく申込みの場合、お申
込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金（解約）手数料はかかりません。信託財産留保額はありません。
（３）【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 対し
て以下の率を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分も下表のとおりです（下記④のとお
り、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。）。
・運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
内訳（税抜 年率）
委託会社 販売会社 受託会社
購入後の情報提
信託報酬率
供、運用報告書 運用財産の管
ファンド名
（年率） ファンドの
等各種書類の送 理、委託会社か
運用の対価 付、口座内での らの指図の実行
ファンドの管理 等の対価
等の対価
ハッピー
1.617％
エイジング 0.590％ 0.830％ 0.050％
(税抜1.470％)
20
ハッピー
1.485％
エイジング 0.530％ 0.770％ 0.050％
(税抜1.350％)
30
ハッピー
1.320％
エイジング 0.470％ 0.680％ 0.050％
(税抜1.200％)
40
ハッピー
1.133％
エイジング 0.410％ 0.570％ 0.050％
(税抜1.030％)
50
ハッピー
0.946％
エイジング 0.350％ 0.460％ 0.050％
(税抜0.860％)
60
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
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③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。（税額
は、税法改正時には変更となります。）
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、
販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税
等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用の指図に関する権限を
委託したＴＣＷへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの純資産総額に当
該計算期間を通じて毎日、年0.082％以内の率を乗じて得た金額とします。〔ファンドの運用の対
価〕
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて日々計
算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができま
す。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
※上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委
託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及
び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等
に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う
手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（５）【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
＜収益分配時＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方
税５％）の税率が適用されます。
＜一部解約時および償還時＞
一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得等として課税対象となり、
20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
の 源泉徴収はありません。
(注１) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
場合があります。受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記＜収益分配金の課税について＞をご参
照ください。）
(注２) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受
益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特
別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。
※ハッピーエイジング２０、３０および４０は非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみた
てNISA（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によってはつみたてNISAでの取扱い対象とし
ない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニー
サ）」および非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA（ニーサ）」をご利用
の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（注）上記は2023年12月末までの制度となります。2024年1月1日以降は一定額を上限として、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入
した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
※確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関
および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度
の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合が
あります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
ハッピーエイジング２０
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 1,013,385,514 4.92
親投資信託受益証券 日本 19,170,617,455 92.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 434,084,330 2.10
純資産総額 20,618,087,299 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング３０
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 1,055,673,342 4.87
親投資信託受益証券 日本 20,163,997,173 93.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 455,010,443 2.10
純資産総額 21,674,680,958 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング４０
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 1,291,551,170 5.14
親投資信託受益証券 日本 23,379,528,528 92.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 471,475,118 1.87
純資産総額 25,142,554,816 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハッピーエイジング５０
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 341,119,362 3.22
親投資信託受益証券 日本 10,083,168,126 95.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 179,904,268 1.69
純資産総額 10,604,191,756 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング６０
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,310,485,005 97.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 109,161,512 2.01
純資産総額 5,419,646,517 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 34,356,198,920 99.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 304,344,911 0.88
純資産総額 34,660,543,831 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 16,689,842,050 99.85
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 25,837,359 0.15
純資産総額 16,715,679,409 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 22,014,751,500 78.99
地方債証券 日本 987,563,000 3.54
特殊債券 日本 853,207,688 3.06
社債券 日本 3,373,838,000 12.11
フランス 100,352,000 0.36
イギリス 99,557,000 0.36
3,573,747,000 12.82
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 440,716,916 1.59
純資産総額 27,869,986,104 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 6,193,687,895 48.18
フランス 1,013,837,890 7.89
イタリア 940,106,225 7.31
ドイツ 860,440,949 6.69
中国 704,768,527 5.48
スペイン 631,491,594 4.91
イギリス 570,100,019 4.43
カナダ 226,705,767 1.76
ベルギー 222,134,601 1.73
オーストラリア 195,778,380 1.52
オランダ 180,515,391 1.40
メキシコ 132,673,548 1.03
オーストリア 117,969,518 0.92
アイルランド 71,737,405 0.56
ポーランド 68,263,437 0.53
マレーシア 59,661,647 0.46
フィンランド 47,559,470 0.37
シンガポール 42,021,120 0.33
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デンマーク 36,935,891 0.29
スウェーデン 27,192,287 0.21
ノルウェー 24,581,995 0.19
12,368,163,556 96.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 486,939,860 3.79
純資産総額 12,855,103,416 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 15,814,604,561 73.99
ドイツ 659,305,389 3.08
アイルランド 561,312,589 2.63
フランス 434,047,534 2.03
イギリス 421,401,823 1.97
カナダ 358,998,036 1.68
スイス 275,466,288 1.29
シンガポール 264,075,979 1.24
オランダ 220,420,888 1.03
オーストラリア 214,211,111 1.00
スウェーデン 72,892,219 0.34
ベルギー 54,808,077 0.26
スペイン 52,882,409 0.25
バミューダ 38,878,382 0.18
デンマーク 37,436,241 0.18
プエルトリコ 23,813,357 0.11
ノルウェー 22,001,524 0.10
ケイマン 15,879,692 0.07
フィンランド 11,249,639 0.05
香港 5,380,608 0.03
19,559,066,346 91.51
投資証券 アメリカ 848,924,282 3.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 964,659,213 4.52
純資産総額 21,372,649,841 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング２０
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,593,282,662 4.1319 6,583,366,132 4.2177 6,719,988,283 32.59
受益証券 ザーファンド
2日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,414,955,481 3.6388 5,148,760,668 3.8566 5,456,917,308 26.47
受益証券 ザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,740,296,919 2.9613 5,153,541,267 3.0886 5,375,081,064 26.07
受益証券 リュー・マザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 665,235,740 1.8227 1,212,530,640 1.8308 1,217,913,592 5.91
受益証券 ジなし）マザーファンド
5アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 137,793 7,202.15 992,406,860 7,354.40 1,013,385,514 4.92
益証券
6日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 287,974,997 1.4000 403,171,809 1.3915 400,717,208 1.94
受益証券 ンド
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 4.92
親投資信託受益証券 92.98
合計 97.89
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング３０
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,265,571,641 3.6387 4,605,035,531 3.8566 4,880,803,590 22.52
受益証券 ザーファンド
2日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,553,631,197 2.9613 4,600,768,064 3.0886 4,798,545,315 22.14
受益証券 リュー・マザーファンド
3日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,069,562,121 4.1319 4,419,323,728 4.2177 4,511,092,157 20.81
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 2,339,169,197 1.8228 4,264,056,739 1.8308 4,282,550,965 19.76
受益証券 ジなし）マザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 1,215,239,056 1.4000 1,701,352,232 1.3915 1,691,005,146 7.80
受益証券 ンド
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6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 143,543 7,202.15 1,033,819,265 7,354.40 1,055,673,342 4.87
益証券
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 4.87
親投資信託受益証券 93.03
合計 97.90
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング４０
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 5,854,966,678 1.4000 8,197,014,370 1.3915 8,147,186,132 32.40
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,042,282,608 3.6387 3,792,553,726 3.8566 4,019,667,106 15.99
受益証券 ザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,278,526,155 2.9613 3,786,099,503 3.0886 3,948,855,882 15.71
受益証券 リュー・マザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 2,049,013,557 1.8229 3,735,301,430 1.8308 3,751,334,020 14.92
受益証券 ジなし）マザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 832,796,403 4.1319 3,441,031,458 4.2177 3,512,485,388 13.97
受益証券 ザーファンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 175,616 7,202.15 1,264,814,055 7,354.40 1,291,551,170 5.14
益証券
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 5.14
親投資信託受益証券 92.99
合計 98.12
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング５０
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 4,300,371,551 1.4000 6,020,530,953 1.3915 5,983,967,013 56.43
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 638,904,504 1.8231 1,164,809,671 1.8308 1,169,706,365 11.03
受益証券 ジなし）マザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 271,363,996 3.6387 987,412,173 3.8566 1,046,542,386 9.87
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 333,234,261 2.9613 986,806,618 3.0886 1,029,227,338 9.71
受益証券 リュー・マザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 202,414,829 4.1319 836,362,940 4.2177 853,725,024 8.05
受益証券 ザーファンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 46,383 7,202.15 334,057,662 7,354.40 341,119,362 3.22
益証券
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 3.22
親投資信託受益証券 95.09
合計 98.30
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング６０
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 2,787,452,989 1.4000 3,902,446,804 1.3915 3,878,740,834 71.57
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 476,825,635 1.8232 869,367,303 1.8308 872,972,372 16.11
受益証券 ジなし）マザーファンド
3日本 親投資信託 ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 58,842,011 3.6387 214,108,426 3.8566 226,930,099 4.19
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 ＳＪＡＭラージキャップ・バ 71,996,498 2.9613 213,203,230 3.0886 222,368,383 4.10
受益証券 リュー・マザーファンド
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5日本 親投資信託 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 25,955,691 4.1319 107,246,320 4.2177 109,473,317 2.02
受益証券 ザーファンド
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.99
合計 97.99
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 361,200 5,990.59 2,163,801,108 6,694.00 2,417,872,800 6.98
シャルグループ
2日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 2,084,400 996.39 2,076,875,316 1,146.00 2,388,722,400 6.89
シャル・グループ
3日本 株式 アイシン 輸送用機 498,800 3,719.69 1,855,381,372 4,615.00 2,301,962,000 6.64
器
4日本 株式 本田技研工業 輸送用機 364,900 3,479.06 1,269,508,994 4,513.00 1,646,793,700 4.75
器
5日本 株式 三井住友トラスト・ 銀行業 289,800 4,957.37 1,436,645,826 5,527.00 1,601,724,600 4.62
ホールディングス
6日本 株式 キリンホールディン 食料品 741,200 2,008.95 1,489,033,740 2,102.50 1,558,373,000 4.50
グス
7日本 株式 マキタ 機械 346,300 3,468.27 1,201,061,901 3,987.00 1,380,698,100 3.98
8日本 株式 日本精工 機械 1,469,800 746.36 1,096,999,928 918.90 1,350,599,220 3.90
9日本 株式 東レ 繊維製品 1,634,700 801.72 1,310,571,684 795.20 1,299,913,440 3.75
10 日本 株式 三菱地所 不動産業 683,000 1,627.93 1,111,876,190 1,737.00 1,186,371,000 3.42
11 日本 株式 コンコルディア・ 銀行業 1,782,300 549.98 980,245,072 649.50 1,157,603,850 3.34
フィナンシャルグ
ループ
12 日本 株式 旭化成 化学 1,184,800 962.96 1,140,915,008 968.40 1,147,360,320 3.31
13 日本 株式 京セラ 電気機器 137,300 6,733.89 924,563,097 7,644.00 1,049,521,200 3.03
14 日本 株式 鹿島建設 建設業 442,900 1,610.80 713,423,320 2,246.00 994,753,400 2.87
15 日本 株式 住友重機械工業 機械 269,100 2,999.77 807,238,107 3,493.00 939,966,300 2.71
16 日本 株式 日揮ホールディング 建設業 439,100 1,759.46 772,578,886 1,991.00 874,248,100 2.52
ス
17 日本 株式 王子ホールディング パルプ・ 1,444,000 537.96 776,823,010 561.00 810,084,000 2.34
ス 紙
18 日本 株式 ヤマトホールディン 陸運業 283,800 2,333.80 662,332,440 2,662.00 755,475,600 2.18
グス
19 日本 株式 日本ハム 食料品 183,700 3,812.08 700,279,096 4,104.00 753,904,800 2.18
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20 日本 株式 綜合警備保障 サービス 861,200 702.15 604,691,580 868.60 748,038,320 2.16
業
21 日本 株式 第一生命ホールディ 保険業 236,100 2,848.90 672,625,398 2,905.50 685,988,550 1.98
ングス
22 日本 株式 スズケン 卸売業 163,900 3,484.82 571,161,998 4,149.00 680,021,100 1.96
23 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 370,300 1,671.54 618,971,262 1,820.00 673,946,000 1.94
24 日本 株式 パナソニック ホー 電気機器 367,400 1,191.43 437,731,382 1,760.00 646,624,000 1.87
ルディングス
25 日本 株式 大阪瓦斯 電気・ガ 264,200 2,234.85 590,447,617 2,238.00 591,279,600 1.71
ス業
26 日本 株式 ＪＦＥホールディン 鉄鋼 255,200 1,746.81 445,785,912 2,297.00 586,194,400 1.69
グス
27 日本 株式 日本テレビホール 情報・通 393,100 1,082.66 425,593,646 1,349.00 530,291,900 1.53
ディングス 信業
28 日本 株式 ＥＮＥＯＳホール 石油・石 1,005,800 483.10 485,901,980 515.40 518,389,320 1.50
ディングス 炭製品
29 日本 株式 アルプスアルパイン 電気機器 378,000 1,421.60 537,364,800 1,255.50 474,579,000 1.37
30 日本 株式 ＳＵＢＡＲＵ 輸送用機 169,900 2,203.42 374,361,058 2,686.50 456,436,350 1.32
器
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2023年7月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
（％）
株式 国内 建設業 6.46
食料品 6.67
繊維製品 3.75
パルプ・紙 2.34
化学 4.29
医薬品 1.09
石油・石炭製品 1.50
鉄鋼 1.69
非鉄金属 1.94
機械 11.26
電気機器 7.06
輸送用機器 12.71
電気・ガス業 1.71
陸運業 2.18
情報・通信業 1.53
卸売業 1.96
銀行業 21.83
保険業 1.98
その他金融業 1.09
不動産業 3.93
サービス業 2.16
40/189
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合計 99.12
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 株式 めぶきフィナンシャル 銀行業 1,626,000 276.99 450,389,037 377.40 613,652,400 3.67
グループ
2日本 株式 八十二銀行 銀行業 818,000 485.87 397,445,550 731.90 598,694,200 3.58
3日本 株式 豊田合成 輸送用機 197,400 2,282.05 450,476,712 3,028.00 597,727,200 3.58
器
4日本 株式 ジェイテクト 機械 425,800 1,003.70 427,378,156 1,338.50 569,933,300 3.41
5日本 株式 いよぎんホールディン 銀行業 512,000 635.97 325,621,278 1,003.50 513,792,000 3.07
グス
6日本 株式 ＥＩＺＯ 電気機器 101,000 3,794.73 383,268,297 5,050.00 510,050,000 3.05
7日本 株式 日本テレビホールディ 情報・通 348,400 1,165.60 406,095,990 1,349.00 469,991,600 2.81
ングス 信業
8日本 株式 森永乳業 食料品 97,000 4,105.44 398,228,270 4,797.00 465,309,000 2.78
9日本 株式 西日本フィナンシャル 銀行業 282,600 779.05 220,159,838 1,512.00 427,291,200 2.56
ホールディングス
10 日本 株式 エン・ジャパン サービス 150,900 2,357.26 355,710,884 2,807.00 423,576,300 2.53
業
11 日本 株式 東邦ホールディングス 卸売業 143,200 1,881.48 269,427,939 2,774.00 397,236,800 2.38
12 日本 株式 群馬銀行 銀行業 658,100 386.13 254,115,348 601.70 395,978,770 2.37
13 日本 株式 マブチモーター 電気機器 96,700 3,887.68 375,938,987 4,082.00 394,729,400 2.36
14 日本 株式 ほくほくフィナンシャ 銀行業 295,200 821.46 242,495,362 1,271.00 375,199,200 2.24
ルグループ
15 日本 株式 第四北越フィナンシャ 銀行業 101,600 2,602.78 264,442,559 3,550.00 360,680,000 2.16
ルグループ
16 日本 株式 北洋銀行 銀行業 1,064,600 228.85 243,635,261 310.00 330,026,000 1.97
17 日本 株式 ケーズホールディング 小売業 238,500 1,210.76 288,766,785 1,305.00 311,242,500 1.86
ス
18 日本 株式 綜合警備保障 サービス 350,000 720.82 252,289,962 868.60 304,010,000 1.82
業
19 日本 株式 九州フィナンシャルグ 銀行業 435,200 412.67 179,593,984 691.00 300,723,200 1.80
ループ
20 日本 株式 日本ライフライン 卸売業 299,000 980.96 293,309,489 996.00 297,804,000 1.78
21 日本 株式 トラスコ中山 卸売業 133,500 1,971.21 263,157,799 2,189.00 292,231,500 1.75
22 日本 株式 東洋インキＳＣホール 化学 125,800 1,886.83 237,363,826 2,192.00 275,753,600 1.65
ディングス
23 日本 株式 東亞合成 化学 194,200 1,101.48 213,908,688 1,346.50 261,490,300 1.56
24 日本 株式 ひろぎんホールディン 銀行業 290,300 646.28 187,617,012 878.60 255,057,580 1.53
グス
25 日本 株式 サワイグループホール 医薬品 68,000 3,862.87 262,675,202 3,545.00 241,060,000 1.44
ディングス
26 日本 株式 青山商事 小売業 182,900 944.00 172,658,310 1,297.00 237,221,300 1.42
27 日本 株式 百五銀行 銀行業 464,500 331.42 153,945,966 475.00 220,637,500 1.32
28 日本 株式 東邦瓦斯 電気・ガ 78,000 2,490.62 194,268,470 2,663.50 207,753,000 1.24
ス業
29 日本 株式 共英製鋼 鉄鋼 95,100 1,489.17 141,620,424 2,137.00 203,228,700 1.22
30 日本 株式 ちゅうぎんフィナン 銀行業 212,900 900.99 191,821,326 954.50 203,213,050 1.22
シャルグループ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2023年7月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
（％）
株式 国内 建設業 1.20
食料品 2.78
繊維製品 0.73
パルプ・紙 1.22
化学 7.58
医薬品 2.86
ガラス・土石製品 0.51
鉄鋼 1.22
非鉄金属 0.16
金属製品 1.18
機械 4.65
電気機器 9.52
輸送用機器 4.96
精密機器 1.48
その他製品 1.37
電気・ガス業 1.78
陸運業 0.26
情報・通信業 3.21
卸売業 6.77
小売業 6.60
銀行業 30.72
不動産業 1.13
サービス業 7.97
合計 99.85
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 利率(％) 償還日 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 国債証券 第３６０回利 1,410,000,000 98.45 1,388,243,700 97.98 1,381,602,600 0.1000000 2030/9/20 4.96
付国債（１０
年）
2日本 国債証券 第３６４回利 1,200,000,000 97.51 1,170,120,000 97.06 1,164,744,000 0.1000000 2031/9/20 4.18
付国債（１０
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3日本 国債証券 第３５１回利 950,000,000 99.85 948,603,500 99.66 946,770,000 0.1000000 2028/6/20 3.40
付国債（１０
年）
4日本 国債証券 第１５１回利 860,000,000 106.13 912,718,000 105.10 903,911,600 1.2000000 2034/12/20 3.24
付国債（２０
年）
5日本 国債証券 第３５２回利 850,000,000 99.76 848,028,000 99.49 845,673,500 0.1000000 2028/9/20 3.03
付国債（１０
年）
6日本 国債証券 第１５４回利 780,000,000 105.84 825,591,000 104.83 817,681,800 1.2000000 2035/9/20 2.93
付国債（２０
年）
7日本 国債証券 第１５０回利 800,000,000 100.06 800,544,000 99.91 799,320,000 0.0050000 2026/12/20 2.87
付国債（５
年）
8日本 国債証券 第１８３回利 700,000,000 105.47 738,303,500 103.47 724,290,000 1.4000000 2042/12/20 2.60
付国債（２０
年）
9日本 国債証券 第３６９回利 700,000,000 100.40 702,842,000 99.50 696,563,000 0.5000000 2032/12/20 2.50
付国債（１０
年）
10 日本 国債証券 第３６８回利 700,000,000 97.71 683,977,000 96.99 678,979,000 0.2000000 2032/9/20 2.44
付国債（１０
年）
11 日本 国債証券 第１４８回利 620,000,000 100.11 620,719,200 99.98 619,907,000 0.0050000 2026/6/20 2.22
付国債（５
年）
12 日本 国債証券 第３６６回利 540,000,000 97.99 529,173,000 97.47 526,370,400 0.2000000 2032/3/20 1.89
付国債（１０
年）
13 日本 国債証券 第１５８回利 520,000,000 100.00 520,000,000 99.79 518,918,400 0.1000000 2028/3/20 1.86
付国債（５
年）
14 日本 国債証券 第１５４回利 450,000,000 100.24 451,120,500 100.08 450,369,000 0.1000000 2027/9/20 1.62
付国債（５
年）
15 日本 国債証券 第３６７回利 450,000,000 97.85 440,347,500 97.24 437,584,500 0.2000000 2032/6/20 1.57
付国債（１０
年）
16 日本 国債証券 第３６５回利 450,000,000 97.31 437,926,500 96.85 435,861,000 0.1000000 2031/12/20 1.56
付国債（１０
年）
17 日本 国債証券 第１５９回利 450,000,000 97.69 439,623,000 96.70 435,168,000 0.6000000 2036/12/20 1.56
付国債（２０
年）
18 日本 特殊債券 第１１回政府 400,000,000 99.99 399,968,000 99.99 399,960,000 0.0010000 2024/8/28 1.44
保証地方公共
団体金融機構
債券（４年）
19 日本 国債証券 第１６６回利 410,000,000 98.50 403,854,100 96.30 394,866,900 0.7000000 2038/9/20 1.42
付国債（２０
年）
20 日本 国債証券 第３５７回利 400,000,000 99.08 396,332,000 98.68 394,736,000 0.1000000 2029/12/20 1.42
付国債（１０
年）
21 日本 地方債証券 第８０７回東 400,000,000 97.58 390,340,000 97.20 388,812,000 0.1000000 2030/6/20 1.40
京都公募公債
22 日本 国債証券 第４４９回利 380,000,000 100.09 380,353,400 100.02 380,102,600 0.0050000 2025/6/1 1.36
付国債（２
年）
23 日本 国債証券 第１５０回利 320,000,000 108.37 346,803,200 107.34 343,494,400 1.4000000 2034/9/20 1.23
付国債（２０
年）
24 日本 特殊債券 第３回地方公 300,000,000 104.42 313,263,000 104.13 312,393,000 1.1760000 2029/1/26 1.12
共団体金融機
構債券（１５
年）
25 日本 国債証券 第１５８回利 320,000,000 96.65 309,296,000 95.69 306,220,800 0.5000000 2036/9/20 1.10
付国債（２０
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
26 日本 地方債証券 第１３５回共 300,000,000 100.60 301,815,000 100.57 301,719,000 0.6590000 2024/6/25 1.08
同発行市場公
募地方債
27 日本 国債証券 第１５６回利 300,000,000 100.59 301,785,000 100.39 301,176,000 0.2000000 2027/12/20 1.08
付国債（５
年）
28 日本 国債証券 第１４７回利 300,000,000 100.12 300,360,000 100.01 300,039,000 0.0050000 2026/3/20 1.08
付国債（５
年）
29 日本 国債証券 第３５０回利 300,000,000 100.02 300,069,000 99.81 299,445,000 0.1000000 2028/3/20 1.07
付国債（１０
年）
30 日本 国債証券 第１４５回利 270,000,000 111.39 300,763,800 110.57 298,549,800 1.7000000 2033/6/20 1.07
付国債（２０
年）
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
（注3）償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 78.99
地方債証券 3.54
特殊債券 3.06
社債券 12.82
合計 98.42
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
地域 種類 銘柄名 数量 利率(％) 償還日 比率
位
（円） （円） （円） （円）
(％)
1アメリカ 国債証券 Treasury 4.125 8,920,000 13,905.36 1,240,358,905 13,881.69 1,238,246,774 4.1250000 2025/1/31 9.63
250131
2アメリカ 国債証券 Treasury 1.75 4,950,000 12,427.38 615,155,634 12,308.44 609,267,935 1.7500000 2029/11/15 4.74
291115
3アメリカ 国債証券 Treasury 4.125 4,170,000 14,422.99 601,438,813 14,246.78 594,090,752 4.1250000 2032/11/15 4.62
321115
4アメリカ 国債証券 Treasury 3.125 4,400,000 13,449.41 591,774,438 13,326.07 586,347,093 3.1250000 2029/8/31 4.56
290831
5アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 3,760,000 13,317.81 500,749,668 13,225.84 497,291,937 2.7500000 2028/2/15 3.87
280215
6ドイツ 国債証券 GERMANY 0.0 3,020,000 14,195.51 428,704,408 14,244.53 430,184,879 0.0000000 2026/10/9 3.35
261009
7イタリア 国債証券 ITALY 1.45 2,710,000 14,927.58 404,537,459 14,968.22 405,638,791 1.4500000 2025/5/15 3.16
250515
8フランス 国債証券 FRANCE 0.0 2,470,000 14,725.28 363,714,531 14,763.35 364,654,937 0.0000000 2025/2/25 2.84
250225
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9アメリカ 国債証券 Treasury 0.75 2,520,000 12,804.59 322,675,704 12,756.13 321,454,551 0.7500000 2026/3/31 2.50
260331
10 アメリカ 国債証券 Treasury 1.75 2,730,000 9,850.82 268,927,642 9,688.38 264,492,868 1.7500000 2041/8/15 2.06
410815
11 スペイン 国債証券 SPAIN 0.0 1,860,000 13,420.68 249,624,768 13,476.50 250,663,027 0.0000000 2028/1/31 1.95
280131
12 アメリカ 国債証券 Treasury 4.0 1,670,000 14,284.22 238,546,570 14,057.35 234,757,781 4.0000000 2052/11/15 1.83
521115
13 アメリカ 国債証券 Treasury 1.5 1,800,000 12,842.58 231,166,568 12,777.60 229,996,960 1.5000000 2027/1/31 1.79
270131
14 中国 国債証券 CGB 2.8 321115 11,000,000 1,985.62 218,418,501 1,985.30 218,383,797 2.8000000 2032/11/15 1.70
15 アメリカ 国債証券 Treasury 2.25 1,460,000 13,177.94 192,397,948 13,108.00 191,376,907 2.2500000 2027/2/15 1.49
270215
16 アメリカ 国債証券 Treasury 2.375 1,310,000 12,925.73 169,327,160 12,811.74 167,833,924 2.3750000 2029/5/15 1.31
290515
17 スペイン 国債証券 SPAIN 0.5 1,290,000 12,362.56 159,477,108 12,392.72 159,866,127 0.5000000 2031/10/31 1.24
311031
18 アメリカ 国債証券 Treasury 3.0 1,340,000 11,721.98 157,074,611 11,534.20 154,558,406 3.0000000 2048/2/15 1.20
480215
19 中国 国債証券 CGB 2.8 300325 7,500,000 1,993.04 149,478,557 1,992.63 149,447,782 2.8000000 2030/3/25 1.16
20 イタリア 国債証券 ITALY 0.95 1,190,000 12,055.47 143,460,101 12,139.08 144,455,053 0.9500000 2032/6/1 1.12
320601
21 中国 国債証券 CGB 2.6 320901 7,000,000 1,953.81 136,767,011 1,953.48 136,743,829 2.6000000 2032/9/1 1.06
22 ベルギー 国債証券 BELGIUM 3.0 880,000 15,263.13 134,315,610 15,245.67 134,161,950 3.0000000 2034/6/22 1.04
340622
23 メキシコ 国債証券 MEXICO 8.5 16,000,000 835.64 133,703,796 829.20 132,673,548 8.5000000 2029/5/31 1.03
290531
24 アメリカ 国債証券 Treasury 1.625 1,090,000 12,023.74 131,058,873 11,891.03 129,612,332 1.6250000 2031/5/15 1.01
310515
25 フランス 国債証券 FRANCE 2.0 880,000 14,311.05 125,937,324 14,316.52 125,985,445 2.0000000 2032/11/25 0.98
321125
26 中国 国債証券 CGB 2.8 290324 6,000,000 1,999.07 119,944,778 1,995.51 119,731,064 2.8000000 2029/3/24 0.93
27 アメリカ 国債証券 Treasury 2.875 1,040,000 11,494.01 119,537,713 11,296.32 117,481,753 2.8750000 2049/5/15 0.91
490515
28 フランス 国債証券 FRA 0.75 800,000 13,895.92 111,167,382 13,937.43 111,499,458 0.7500000 2028/11/25 0.87
281125
29 アメリカ 国債証券 Treasury 2.0 1,160,000 9,459.30 109,727,962 9,300.16 107,881,916 2.0000000 2051/8/15 0.84
510815
30 アメリカ 国債証券 Treasury 1.25 900,000 11,600.83 104,407,558 11,472.53 103,252,814 1.2500000 2031/8/15 0.80
310815
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
（注3）償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.21
合計 96.21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,264 48,737.55 890,142,761 47,700.01 871,193,145 4.08
ア・サービ
ス
2アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A ソフトウェ 18,414 34,395.27 633,354,507 33,233.67 611,964,937 2.86
ア・サービ
SHARES
ス
3アメリカ 株式 TRADE DESK INC/THE - ソフトウェ 42,376 12,784.56 541,758,909 12,750.73 540,325,210 2.53
ア・サービ
CLASS A
ス
4アメリカ 株式 FISERV INC ソフトウェ 29,870 18,114.32 541,074,810 17,619.84 526,304,630 2.46
ア・サービ
ス
5アメリカ 株式 ORACLE CORPORATION ソフトウェ 29,811 16,759.92 499,630,073 16,351.11 487,442,949 2.28
ア・サービ
ス
6アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 7,031 65,496.07 460,502,880 65,903.47 463,367,333 2.17
導体製造装
置
7アメリカ 株式 S&P GLOBAL INC 金融サービ 7,945 58,839.46 467,479,576 55,282.79 439,221,808 2.06
ス
8アメリカ 株式 MSCI INC 金融サービ 5,155 70,379.27 362,805,150 77,572.97 399,888,669 1.87
ス
9アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 7,128 53,866.04 383,957,181 54,796.44 390,589,086 1.83
ンド
10 アメリカ 株式 OTIS WORLDWIDE CORP 資本財 28,708 12,481.48 358,318,437 12,694.34 364,429,357 1.71
11 カナダ 株式 WASTE CONNECTIONS INC 商業・専門 18,005 19,944.43 359,099,563 19,938.79 358,998,036 1.68
サービス
12 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS ソフトウェ 6,465 56,698.13 366,553,437 55,395.57 358,132,368 1.68
ア・サービ
A
ス
13 アメリカ 株式 DANAHER CORP ヘルスケア 9,766 33,517.02 327,327,288 36,662.06 358,041,755 1.68
機器・サー
ビス
14 アメリカ 株式 ALPHABET, INC メディア・ 19,000 17,629.70 334,964,456 18,750.41 356,257,974 1.67
娯楽
15 アメリカ 株式 SERVICENOW INC ソフトウェ 3,919 83,507.80 327,267,102 80,288.05 314,648,883 1.47
ア・サービ
ス
16 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 15,857 18,827.95 298,554,854 18,637.64 295,537,116 1.38
財・サービ
ス流通・小
売り
17 アメリカ 株式 ROPER TECHNOLOGIES 資本財 3,999 67,176.43 268,638,560 69,413.62 277,585,098 1.30
INC
18 アメリカ 株式 HEICO CORP 資本財 10,959 24,447.01 267,914,864 24,564.02 269,197,123 1.26
19 アメリカ 株式 MOTOROLA SOLUTIONS テクノロ 6,253 41,091.34 256,944,183 41,029.31 256,556,329 1.20
ジー・ハー
INC
ドウェアお
よび機器
20 アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 7,845 32,141.15 252,147,400 31,802.83 249,493,217 1.17
ア・サービ
ス
21 アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 9,106 26,168.26 238,288,185 26,828.00 244,295,774 1.14
料・タバコ
22 アメリカ 株式 FACTSET RESEARCH 金融サービ 3,947 59,221.49 233,747,249 61,534.81 242,877,914 1.14
ス
SYSTEMS INC
23 アメリカ 株式 LENNAR CORP-CL A 耐久消費 13,425 18,381.07 246,765,976 18,013.14 241,826,493 1.13
財・アパレ
ル
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24 アメリカ 株式 METTLER TOLEDO 医薬品・バ 1,183 187,273.00 221,543,966 184,460.65 218,216,954 1.02
イオテクノ
INTTERNATIONAL
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
25 アメリカ 株式 FAIR ISAAC CORP ソフトウェ 1,847 118,025.72 217,993,510 116,296.02 214,798,751 1.01
ア・サービ
ス
26 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 1,684 128,332.03 216,111,154 126,843.39 213,604,279 1.00
導体製造装
置
27 アメリカ 株式 JP MORGAN CHASE & CO 銀行 9,601 21,621.97 207,592,616 22,119.60 212,370,305 0.99
28 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO. 資本財 11,809 15,667.40 185,016,395 16,125.55 190,426,718 0.89
29 アメリカ 株式 DARDEN RESTAURANTS 消費者サー 8,049 23,859.17 192,042,480 23,615.29 190,079,505 0.89
ビス
30 アメリカ 株式 MCKESSON HBOC INC ヘルスケア 3,252 58,033.11 188,723,706 56,795.40 184,698,652 0.86
機器・サー
ビス
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2023年7月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 1.39
0.65
素材 4.31
資本財 7.49
商業・専門サービス 2.03
運輸 1.27
自動車・自動車部品 1.11
耐久消費財・アパレル 2.84
消費者サービス 1.14
メディア・娯楽 3.63
一般消費財・サービス流通・小売り 3.66
生活必需品流通・小売り 0.81
食品・飲料・タバコ 2.59
家庭用品・パーソナル用品 0.46
ヘルスケア機器・サービス 6.61
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.15
銀行 2.49
金融サービス 8.65
保険 1.72
エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.16
ソフトウェア・サービス 22.70
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.74
電気通信サービス 0.48
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公益事業 0.97
半導体・半導体製造装置 4.86
不動産管理・開発 0.60
投資証券 ― ― 3.97
合計 95.49
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
ハッピーエイジング２０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング３０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング４０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング５０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング６０
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ハッピーエイジング２０
該当事項はありません。
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ハッピーエイジング３０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング４０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング５０
該当事項はありません。
ハッピーエイジング６０
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】
ハッピーエイジング２０
直近日（2023年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 7,212,476,370 7,212,476,370 1.0930 1.0930
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 8,801,004,620 8,801,004,620 1.3543 1.3543
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 7,416,738,892 7,416,738,892 1.1099 1.1099
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 9,271,419,094 9,271,419,094 1.4045 1.4045
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 10,439,689,943 10,439,689,943 1.5015 1.5015
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 10,453,350,603 10,453,350,603 1.4179 1.4179
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 10,189,146,231 10,189,146,231 1.3797 1.3797
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 13,007,644,754 13,007,644,754 1.7449 1.7449
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 14,848,476,768 14,848,476,768 1.8338 1.8338
第23計算期間末 (2023年 7月18日) 19,858,295,497 19,858,295,497 2.2346 2.2346
2022年 7月末日 15,268,982,445 ― 1.8810 ―
8月末日 15,521,346,363 ― 1.9024 ―
9月末日 15,062,489,053 ― 1.8340 ―
10月末日 15,951,223,014 ― 1.9272 ―
11月末日 16,052,928,572 ― 1.9391 ―
12月末日 15,781,850,321 ― 1.8903 ―
2023年 1月末日 16,503,815,135 ― 1.9555 ―
2月末日 17,178,080,688 ― 2.0160 ―
3月末日 17,249,378,905 ― 1.9895 ―
4月末日 17,910,147,139 ― 2.0539 ―
5月末日 18,293,158,970 ― 2.1013 ―
6月末日 19,857,872,703 ― 2.2480 ―
7月末日 20,618,087,299 ― 2.3126 ―
ハッピーエイジング３０
直近日（2023年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 8,543,771,190 8,543,771,190 1.1614 1.1614
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 10,450,600,803 10,450,600,803 1.3944 1.3944
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 9,226,785,122 9,226,785,122 1.1894 1.1894
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 11,485,239,619 11,485,239,619 1.4397 1.4397
50/189
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第18計算期間末 (2018年 7月17日) 12,738,786,784 12,738,786,784 1.5148 1.5148
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 12,699,403,491 12,699,403,491 1.4446 1.4446
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 12,817,876,592 12,817,876,592 1.4293 1.4293
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 15,539,022,049 15,539,022,049 1.7142 1.7142
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 17,096,530,694 17,096,530,694 1.7915 1.7915
第23計算期間末 (2023年 7月18日) 21,009,810,852 21,009,810,852 2.0822 2.0822
2022年 7月末日 17,497,509,785 ― 1.8237 ―
8月末日 17,657,624,295 ― 1.8357 ―
9月末日 17,214,201,741 ― 1.7815 ―
10月末日 17,981,824,448 ― 1.8528 ―
11月末日 17,945,519,433 ― 1.8572 ―
12月末日 17,566,732,810 ― 1.8095 ―
2023年 1月末日 18,155,697,518 ― 1.8612 ―
2月末日 18,703,826,783 ― 1.9094 ―
3月末日 18,707,888,610 ― 1.8937 ―
4月末日 19,364,900,108 ― 1.9450 ―
5月末日 19,794,167,264 ― 1.9837 ―
6月末日 21,162,470,052 ― 2.1014 ―
7月末日 21,674,680,958 ― 2.1417 ―
ハッピーエイジング４０
直近日（2023年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 10,651,044,828 10,651,044,828 1.2075 1.2075
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 12,378,839,543 12,378,839,543 1.3816 1.3816
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 11,857,174,350 11,857,174,350 1.2636 1.2636
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 13,906,785,392 13,906,785,392 1.4368 1.4368
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 15,282,979,036 15,282,979,036 1.4924 1.4924
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 16,189,690,869 16,189,690,869 1.4537 1.4537
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 16,815,567,800 16,815,567,800 1.4410 1.4410
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 19,994,471,155 19,994,471,155 1.6425 1.6425
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 21,277,799,746 21,277,799,746 1.6752 1.6752
第23計算期間末 (2023年 7月18日) 24,582,794,992 24,582,794,992 1.8528 1.8528
2022年 7月末日 21,650,140,843 ― 1.6974 ―
8月末日 21,859,842,857 ― 1.7039 ―
9月末日 21,421,502,790 ― 1.6623 ―
10月末日 22,143,548,916 ― 1.7071 ―
11月末日 22,024,375,116 ― 1.7077 ―
12月末日 21,660,395,420 ― 1.6698 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 1月末日 22,184,768,425 ― 1.7024 ―
2月末日 22,630,595,960 ― 1.7369 ―
3月末日 22,767,862,756 ― 1.7341 ―
4月末日 23,287,517,844 ― 1.7682 ―
5月末日 23,662,893,535 ― 1.7931 ―
6月末日 24,810,145,750 ― 1.8702 ―
7月末日 25,142,554,816 ― 1.8877 ―
ハッピーエイジング５０
直近日（2023年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 4,908,333,421 4,908,333,421 1.2215 1.2215
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 5,534,439,620 5,534,439,620 1.3347 1.3347
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 5,689,949,958 5,689,949,958 1.3007 1.3007
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 6,297,794,959 6,297,794,959 1.3890 1.3890
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 6,875,070,157 6,875,070,157 1.4262 1.4262
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 7,592,282,029 7,592,282,029 1.4137 1.4137
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 7,791,444,020 7,791,444,020 1.4019 1.4019
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 8,938,896,753 8,938,896,753 1.5168 1.5168
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 9,555,136,567 9,555,136,567 1.5150 1.5150
第23計算期間末 (2023年 7月18日) 10,534,193,457 10,534,193,457 1.5977 1.5977
2022年 7月末日 9,705,200,527 ― 1.5288 ―
8月末日 9,740,010,037 ― 1.5303 ―
9月末日 9,592,633,992 ― 1.5019 ―
10月末日 9,793,084,896 ― 1.5251 ―
11月末日 9,702,887,861 ― 1.5212 ―
12月末日 9,566,338,736 ― 1.4921 ―
2023年 1月末日 9,721,517,864 ― 1.5075 ―
2月末日 9,885,459,058 ― 1.5313 ―
3月末日 9,965,145,963 ― 1.5378 ―
4月末日 10,143,803,022 ― 1.5579 ―
5月末日 10,237,538,568 ― 1.5708 ―
6月末日 10,633,513,516 ― 1.6136 ―
7月末日 10,604,191,756 ― 1.6124 ―
ハッピーエイジング６０
直近日（2023年7月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
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（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 3,031,298,200 3,031,298,200 1.1883 1.1883
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 3,292,018,524 3,292,018,524 1.2399 1.2399
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 3,737,464,193 3,737,464,193 1.2843 1.2843
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 3,967,051,489 3,967,051,489 1.2846 1.2846
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 4,186,192,577 4,186,192,577 1.3015 1.3015
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 4,551,251,809 4,551,251,809 1.3089 1.3089
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 4,870,043,859 4,870,043,859 1.3009 1.3009
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 5,345,944,070 5,345,944,070 1.3367 1.3367
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 5,430,316,764 5,430,316,764 1.3192 1.3192
第23計算期間末 (2023年 7月18日) 5,407,525,651 5,407,525,651 1.3284 1.3284
2022年 7月末日 5,494,269,940 ― 1.3246 ―
8月末日 5,491,248,815 ― 1.3208 ―
9月末日 5,367,636,195 ― 1.3042 ―
10月末日 5,435,522,344 ― 1.3135 ―
11月末日 5,411,317,677 ― 1.3031 ―
12月末日 5,293,529,356 ― 1.2781 ―
2023年 1月末日 5,283,525,979 ― 1.2814 ―
2月末日 5,330,290,868 ― 1.2969 ―
3月末日 5,414,405,150 ― 1.3091 ―
4月末日 5,435,763,889 ― 1.3189 ―
5月末日 5,450,507,187 ― 1.3247 ―
6月末日 5,493,994,209 ― 1.3444 ―
7月末日 5,419,646,517 ― 1.3291 ―
②【分配の推移】
ハッピーエイジング２０
1口当たりの分配金（円）
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
第23計算期間 0.0000
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ハッピーエイジング３０
1口当たりの分配金（円）
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
第23計算期間 0.0000
ハッピーエイジング４０
1口当たりの分配金（円）
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
第23計算期間 0.0000
ハッピーエイジング５０
1口当たりの分配金（円）
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
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第22計算期間 0.0000
第23計算期間 0.0000
ハッピーエイジング６０
1口当たりの分配金（円）
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
第23計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ハッピーエイジング２０
収益率（％）
第14計算期間 11.2
第15計算期間 23.9
第16計算期間 △18.0
第17計算期間 26.5
第18計算期間 6.9
第19計算期間 △5.6
第20計算期間 △2.7
第21計算期間 26.5
第22計算期間 5.1
第23計算期間 21.9
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング３０
収益率（％）
第14計算期間 10.1
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第15計算期間 20.1
第16計算期間 △14.7
第17計算期間 21.0
第18計算期間 5.2
第19計算期間 △4.6
第20計算期間 △1.1
第21計算期間 19.9
第22計算期間 4.5
第23計算期間 16.2
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング４０
収益率（％）
第14計算期間 7.9
第15計算期間 14.4
第16計算期間 △8.5
第17計算期間 13.7
第18計算期間 3.9
第19計算期間 △2.6
第20計算期間 △0.9
第21計算期間 14.0
第22計算期間 2.0
第23計算期間 10.6
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング５０
収益率（％）
第14計算期間 5.7
第15計算期間 9.3
第16計算期間 △2.5
第17計算期間 6.8
第18計算期間 2.7
第19計算期間 △0.9
第20計算期間 △0.8
第21計算期間 8.2
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第22計算期間 △0.1
第23計算期間 5.5
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング６０
収益率（％）
第14計算期間 3.5
第15計算期間 4.3
第16計算期間 3.6
第17計算期間 0.0
第18計算期間 1.3
第19計算期間 0.6
第20計算期間 △0.6
第21計算期間 2.8
第22計算期間 △1.3
第23計算期間 0.7
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
ハッピーエイジング２０
設定口数 解約口数
第14計算期間 1,198,615,866 1,086,750,393
第15計算期間 1,446,470,764 1,546,505,235
第16計算期間 1,316,566,721 1,133,015,060
第17計算期間 1,187,415,933 1,268,396,839
第18計算期間 1,489,193,062 1,137,446,811
第19計算期間 1,441,075,609 1,021,272,801
第20計算期間 1,610,603,019 1,598,232,575
第21計算期間 1,531,705,313 1,462,004,315
第22計算期間 1,809,374,192 1,167,066,487
第23計算期間 1,970,503,276 1,180,964,726
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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ハッピーエイジング３０
設定口数 解約口数
第14計算期間 925,289,956 829,222,130
第15計算期間 1,083,572,839 945,383,122
第16計算期間 963,924,983 701,088,669
第17計算期間 1,000,840,370 780,753,459
第18計算期間 1,190,076,724 757,714,913
第19計算期間 1,151,257,690 770,237,275
第20計算期間 1,336,572,558 1,159,232,504
第21計算期間 1,265,453,871 1,168,570,454
第22計算期間 1,339,833,107 861,811,651
第23計算期間 1,422,792,677 875,614,531
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング４０
設定口数 解約口数
第14計算期間 1,187,155,993 1,081,548,442
第15計算期間 1,360,175,410 1,220,689,774
第16計算期間 1,288,216,954 864,776,270
第17計算期間 1,431,202,031 1,135,435,456
第18計算期間 1,676,258,878 1,115,070,892
第19計算期間 1,884,821,803 988,431,478
第20計算期間 2,098,383,366 1,565,929,863
第21計算期間 1,997,361,636 1,493,623,313
第22計算期間 1,936,260,527 1,407,258,165
第23計算期間 1,879,507,225 1,313,399,096
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング５０
設定口数 解約口数
第14計算期間 718,206,328 577,818,984
第15計算期間 849,878,441 721,397,173
第16計算期間 730,303,162 502,519,916
第17計算期間 828,831,999 669,291,626
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第18計算期間 971,431,975 684,746,630
第19計算期間 1,121,171,260 571,339,838
第20計算期間 1,179,541,160 992,253,306
第21計算期間 1,148,879,543 813,439,718
第22計算期間 1,182,086,451 768,455,642
第23計算期間 1,054,270,671 767,967,640
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング６０
設定口数 解約口数
第14計算期間 553,877,726 350,037,487
第15計算期間 649,247,886 545,147,386
第16計算期間 720,837,714 465,830,338
第17計算期間 748,382,900 570,133,617
第18計算期間 671,022,511 542,867,692
第19計算期間 829,372,301 568,524,688
第20計算期間 1,060,346,963 793,901,262
第21計算期間 925,573,626 669,909,997
第22計算期間 765,693,880 648,752,129
第23計算期間 651,604,071 697,314,060
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
(１) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。ただし、ニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引
所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、取得の申込みを受付けないもの
とします。
お申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなり
ます。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販
売会社にご確認ください。）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算
出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」といい
ます。）は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこ
とができるものとします。
(２) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
※
(３) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額 とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
ます。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることが
できるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(４) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得
申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定めた申込手数料
率を乗じて得た額です。
定時定額購入サービスを申込まれた場合および確定拠出年金制度に基づき申込まれた場合には、申
込手数料はありません。
定時定額購入サービスを申込まれた場合および確定拠出年金制度に基づき申込まれた場合で、
「ハッピーエイジング・ファンド」の各ファンド間のスイッチングの場合にも、申込手数料はありま
せん。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(５) お申込単位は販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(６) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益
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権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、 当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
２【換金（解約）手続等】
(１) 受益者は、日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができ
ます。ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取
引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、解約請求
を受付けないものとします。一部解約の受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは
翌営業日の取扱いとなります。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、
詳細につきましては、販売会社にご確認ください。）
(２) 受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(３) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は原則として解約請
求受付日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はあり
ません。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第１ファンド
の状況 ４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。
(４) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付
けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受
付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価
額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(５) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
(６) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
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① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。）
を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価
額をいいます。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算は、原則
として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団
法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また外国為替
の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算
します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところ
によります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い合わせることにより知ることができます。ま
た基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお基準価額は１万口単位で
表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公
表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第49条第８項、第50条第１項、第51条第１
項、第52条第１項及び第54条第２項に規定する事由が生じた場合にはこの信託を終了させることがで
きます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下、「該当日」といいます。）が休業
日のときは各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が１
億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
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信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第
55条（信託約款の変更）の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記（ⅰ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第55条第４項に該当する場
合（当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超える場合）を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
合、委託会社は、信託約款第55条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対し
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て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に
は、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
委託会社と運用委託先との間の投資一任契約は、原則として、ファンドの償還日に終了するものと
します。ただし、運用委託先が契約に違反した場合等には、契約の中止または変更をすることができ
ます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信
託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
４【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託
の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び
損失は、全て受益者に帰属します。
(１) 収益分配金に対する請求権
当ファンドの収益分配金は、原則として自動的に当ファンドに再投資される性格を有します。分
配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。また委託会社の直接募集に係る受益者に対して委託会社は遅滞なく収益分配金の再投資
に係る受益権の売付を行います。
なお、収益分配金を再投資しない契約を別に締結した受益者は、委託会社の決定した収益分配金
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を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行な
わ れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
定する日から販売会社を通じて受益者に支払います。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対す
る支払いは委託会社において行うものとします。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(２) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に支払います。償還金は、償還日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益
者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委
託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(３) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の
実行を請求することができます。なお、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフル
ト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の
休業日においては、解約請求を受付けないものとします。
受付は原則として午後３時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります（受付時間
については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認
ください。）。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委
託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(４) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(５) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、2022年7月16日から2023年7月18
日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ハッピーエイジング２０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
資産の部
流動資産
616,985,310
金銭信託 -
488,980,781
コール・ローン -
656,187,388 977,693,586
投資信託受益証券
13,828,449,093 18,428,126,024
親投資信託受益証券
14,973,617,262 20,022,804,920
流動資産合計
14,973,617,262 20,022,804,920
資産合計
負債の部
流動負債
10,481,255 19,762,550
未払解約金
3,884,655 4,907,882
未払受託者報酬
110,324,238 139,383,749
未払委託者報酬
1,473
未払利息 -
448,873 455,242
その他未払費用
125,140,494 164,509,423
流動負債合計
125,140,494 164,509,423
負債合計
純資産の部
元本等
8,097,040,123 8,886,578,673
元本
剰余金
6,751,436,645 10,971,716,824
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,848,476,768 19,858,295,497
元本等合計
14,848,476,768 19,858,295,497
純資産合計
14,973,617,262 20,022,804,920
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第22期 第23期
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
営業収益
23,548,210 18,130,949
受取配当金
704,300,466 3,692,164,410
有価証券売買等損益
182,269,492 1,677,316
為替差損益
910,118,168 3,711,972,675
営業収益合計
営業費用
339,742 267,080
支払利息
7,737,570 9,258,465
受託者報酬
219,747,014 262,940,166
委託者報酬
1,025,118 1,301,999
その他費用
228,849,444 273,767,710
営業費用合計
681,268,724 3,438,204,965
営業利益又は営業損失（△）
681,268,724 3,438,204,965
経常利益又は経常損失（△）
681,268,724 3,438,204,965
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
63,076,743 180,158,597
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,552,912,336 6,751,436,645
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,456,167,645 1,959,474,491
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,456,167,645 1,959,474,491
額
875,835,317 997,240,680
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
875,835,317 997,240,680
額
- -
分配金
6,751,436,645 10,971,716,824
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
期別
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 8,097,040,123口 8,886,578,673口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8338円 1口当たり純資産額 2.2346円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (18,338円) （1万口当たり純資産額） (22,346円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（256,631,226円）（本ファンドに帰属すべき （382,044,791円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（361,560,755円）、信託約款に規定される 益（2,876,001,577円）、信託約款に規定され
収益調整金（6,930,081,286円）及び分配準備 る収益調整金（8,426,026,776円）及び分配準
積立金（2,952,661,993円）より分配対象収益 備積立金（3,105,494,611円）より分配対象収
は10,500,935,260円（1万口当たり12,968.83 益は14,789,567,755円（1万口当たり
円）でありますが、分配を行っておりませ 16,642.57円）でありますが、分配を行ってお
ん。 りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでデリバ
ティブ取引における名目的な契約額また
は想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
期首元本額 7,454,732,418円 8,097,040,123円
期中追加設定元本額 1,809,374,192円 1,970,503,276円
期中一部解約元本額 1,167,066,487円 1,180,964,726円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △247,315,051 74,147,479
親投資信託受益証券 844,512,377 3,506,306,989
合計 597,197,326 3,580,454,468
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 137,793 7,039,844.37
益証券
137,793 7,039,844.37
ドル 小計
(977,693,586)
137,793 977,693,586
投資信託受益証券 合計
(977,693,586)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,589,287,285 6,566,776,132
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 279,458,435 391,241,809
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 633,117,982 1,154,490,640
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,746,410,960 5,171,646,775
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,413,683,642 5,143,970,668
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,661,958,304 18,428,126,024
19,405,819,610
合計
(977,693,586)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
投資信託受益証券
率
時価比率
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ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.92 % 5.04%
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ハッピーエイジング３０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
資産の部
流動資産
631,444,792
金銭信託 -
503,596,676
コール・ローン -
771,919,336 1,018,492,016
投資信託受益証券
15,948,558,219 19,508,833,514
親投資信託受益証券
17,224,074,231 21,158,770,322
流動資産合計
17,224,074,231 21,158,770,322
資産合計
負債の部
流動負債
6,069,256 5,104,507
未払解約金
4,482,334 5,311,061
未払受託者報酬
116,540,768 138,087,512
未払委託者報酬
1,517
未払利息 -
449,662 456,390
その他未払費用
127,543,537 148,959,470
流動負債合計
127,543,537 148,959,470
負債合計
純資産の部
元本等
9,543,086,407 10,090,264,553
元本
剰余金
7,553,444,287 10,919,546,299
期末剰余金又は期末欠損金（△）
17,096,530,694 21,009,810,852
元本等合計
17,096,530,694 21,009,810,852
純資産合計
17,224,074,231 21,158,770,322
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第22期 第23期
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
営業収益
28,922,042 19,245,616
受取配当金
714,418,108 3,131,552,714
有価証券売買等損益
217,634,642
△ 1,354,969
為替差損益
960,974,792 3,149,443,361
営業収益合計
営業費用
359,297 298,800
支払利息
8,992,679 10,224,827
受託者報酬
233,809,632 265,845,328
委託者報酬
1,043,256 1,329,290
その他費用
244,204,864 277,698,245
営業費用合計
716,769,928 2,871,745,116
営業利益又は営業損失（△）
716,769,928 2,871,745,116
経常利益又は経常損失（△）
716,769,928 2,871,745,116
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
34,055,103 87,161,927
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,473,957,098 7,553,444,287
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,014,368,266 1,278,012,575
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,014,368,266 1,278,012,575
額
617,595,902 696,493,752
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
617,595,902 696,493,752
額
- -
分配金
7,553,444,287 10,919,546,299
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
期別
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 9,543,086,407口 10,090,264,553口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7915円 1口当たり純資産額 2.0822円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (17,915円) （1万口当たり純資産額） (20,822円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（283,767,973円）（本ファンドに帰属すべき （401,380,182円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（398,946,852円）、信託約款に規定される 益（2,383,203,007円）、信託約款に規定され
収益調整金（5,739,688,731円）及び分配準備 る収益調整金（6,724,769,258円）及び分配準
積立金（3,871,397,959円）より分配対象収益 備積立金（4,163,699,011円）より分配対象収
は10,293,801,515円（1万口当たり10,786.63 益は13,673,051,458円（1万口当たり
円）でありますが、分配を行っておりませ 13,550.71円）でありますが、分配を行ってお
ん。 りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでデリバ
ティブ取引における名目的な契約額また
は想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
期首元本額 9,065,064,951円 9,543,086,407円
期中追加設定元本額 1,339,833,107円 1,422,792,677円
期中一部解約元本額 861,811,651円 875,614,531円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △296,749,760 82,857,419
親投資信託受益証券 900,477,053 2,925,836,269
合計 603,727,293 3,008,693,688
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 143,543 7,333,611.87
益証券
143,543 7,333,611.87
ドル 小計
(1,018,492,016)
143,543 1,018,492,016
投資信託受益証券 合計
(1,018,492,016)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 1,079,652,915 4,461,017,879
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 1,193,294,452 1,670,612,232
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 2,252,688,094 4,107,776,739
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,561,113,070 4,622,924,134
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,276,967,744 4,646,502,530
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 7,363,716,275 19,508,833,514
20,527,325,530
合計
(1,018,492,016)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
投資信託受益証券
率
時価比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.85 % 4.96%
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ハッピーエイジング４０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
資産の部
流動資産
635,168,280
金銭信託 -
613,486,511
コール・ローン -
991,571,180 1,246,062,113
投資信託受益証券
19,818,736,741 22,865,458,239
親投資信託受益証券
21,423,794,432 24,746,688,632
流動資産合計
21,423,794,432 24,746,688,632
資産合計
負債の部
流動負債
10,033,247 10,167,005
未払解約金
5,646,190 6,386,225
未払受託者報酬
129,862,239 146,883,194
未払委託者報酬
1,848
未払利息 -
451,162 457,216
その他未払費用
145,994,686 163,893,640
流動負債合計
145,994,686 163,893,640
負債合計
純資産の部
元本等
12,701,846,625 13,267,954,754
元本
剰余金
8,575,953,121 11,314,840,238
期末剰余金又は期末欠損金（△）
21,277,799,746 24,582,794,992
元本等合計
21,277,799,746 24,582,794,992
純資産合計
21,423,794,432 24,746,688,632
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第22期 第23期
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
営業収益
37,151,767 23,493,360
受取配当金
365,732,211 2,603,171,148
有価証券売買等損益
277,584,479 2,487,296
為替差損益
680,468,457 2,629,151,804
営業収益合計
営業費用
454,573 363,216
支払利息
11,386,864 12,453,557
受託者報酬
261,897,818 286,431,654
委託者報酬
1,083,649 1,401,069
その他費用
274,822,904 300,649,496
営業費用合計
405,645,553 2,328,502,308
営業利益又は営業損失（△）
405,645,553 2,328,502,308
経常利益又は経常損失（△）
405,645,553 2,328,502,308
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
27,262,564 74,846,221
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,821,626,892 8,575,953,121
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,282,040,496 1,374,702,371
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,282,040,496 1,374,702,371
額
906,097,256 889,471,341
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
906,097,256 889,471,341
額
- -
分配金
8,575,953,121 11,314,840,238
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
期別
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 12,701,846,625口 13,267,954,754口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6752円 1口当たり純資産額 1.8528円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (16,752円) （1万口当たり純資産額） (18,528円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（225,422,612円）（本ファンドに帰属すべき （373,686,383円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（152,960,377円）、信託約款に規定される 益（1,879,969,704円）、信託約款に規定され
収益調整金（6,683,415,589円）及び分配準備 る収益調整金（7,556,839,292円）及び分配準
積立金（3,683,234,233円）より分配対象収益 備積立金（3,671,141,807円）より分配対象収
は10,745,032,811円（1万口当たり8,459.40 益は13,481,637,186円（1万口当たり
円）でありますが、分配を行っておりませ 10,161.02円）でありますが、分配を行ってお
ん。 りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでデリバ
ティブ取引における名目的な契約額また
は想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
期首元本額 12,172,844,263円 12,701,846,625円
期中追加設定元本額 1,936,260,527円 1,879,507,225円
期中一部解約元本額 1,407,258,165円 1,313,399,096円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △379,331,029 95,929,650
親投資信託受益証券 626,737,739 2,320,749,314
合計 247,406,710 2,416,678,964
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 175,616 8,972,221.44
益証券
175,616 8,972,221.44
ドル 小計
(1,246,062,113)
175,616 1,246,062,113
投資信託受益証券 合計
(1,246,062,113)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 845,047,445 3,491,651,537
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 5,778,688,836 8,090,164,370
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 1,983,477,615 3,616,871,430
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 1,291,251,930 3,823,784,340
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 1,056,142,733 3,842,986,562
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 10,954,608,559 22,865,458,239
24,111,520,352
合計
(1,246,062,113)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
投資信託受益証券
率
時価比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 5.07 % 5.17%
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ハッピーエイジング５０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
資産の部
流動資産
258,807,801
金銭信託 -
268,854,042
コール・ローン -
240,697,585 329,104,973
投資信託受益証券
9,103,146,891 10,015,967,725
親投資信託受益証券
9,612,698,518 10,603,880,499
流動資産合計
9,612,698,518 10,603,880,499
資産合計
負債の部
流動負債
4,515,715 11,994,352
未払解約金
2,553,414 2,778,927
未払受託者報酬
50,046,874 54,466,887
未払委託者報酬
810
未払利息 -
445,138 446,876
その他未払費用
57,561,951 69,687,042
流動負債合計
57,561,951 69,687,042
負債合計
純資産の部
元本等
6,306,865,858 6,593,168,889
元本
剰余金
3,248,270,709 3,941,024,568
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,555,136,567 10,534,193,457
元本等合計
9,555,136,567 10,534,193,457
純資産合計
9,612,698,518 10,603,880,499
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第22期 第23期
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
営業収益
8,851,963 5,936,672
受取配当金
18,813,727 645,566,302
有価証券売買等損益
67,624,208 1,795,950
為替差損益
95,289,898 653,298,924
営業収益合計
営業費用
212,036 157,756
支払利息
5,134,336 5,474,179
受託者報酬
100,632,811 107,293,731
委託者報酬
941,468 1,082,864
その他費用
106,920,651 114,008,530
営業費用合計
539,290,394
△ 11,630,753
営業利益又は営業損失（△）
539,290,394
△ 11,630,753
経常利益又は経常損失（△）
539,290,394
△ 11,630,753
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,599,016 17,768,146
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,045,661,704 3,248,270,709
期首剰余金又は期首欠損金（△）
613,347,524 567,262,922
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
613,347,524 567,262,922
額
397,508,750 396,031,311
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
397,508,750 396,031,311
額
- -
分配金
3,248,270,709 3,941,024,568
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
期別
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 6,306,865,858口 6,593,168,889口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5150円 1口当たり純資産額 1.5977円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (15,150円) （1万口当たり純資産額） (15,977円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（21,954,163円）（本ファンドに帰属すべき （112,759,655円）（本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（0円）、信託約款に規定される収益調整金 益（377,534,646円）、信託約款に規定される
（2,520,909,444円）及び分配準備積立金 収益調整金（2,804,428,631円）及び分配準備
（1,041,121,615円）より分配対象収益は 積立金（943,546,551円）より分配対象収益は
3,583,985,222円（1万口当たり5,682.64円） 4,238,269,483円（1万口当たり6,428.25円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでデリバ
ティブ取引における名目的な契約額また
は想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
期首元本額 5,893,235,049円 6,306,865,858円
期中追加設定元本額 1,182,086,451円 1,054,270,671円
期中一部解約元本額 768,455,642円 767,967,640円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △93,167,242 24,375,468
親投資信託受益証券 75,547,292 550,449,913
合計 △17,619,950 574,825,381
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 46,383 2,369,707.47
益証券
46,383 2,369,707.47
ドル 小計
(329,104,973)
46,383 329,104,973
投資信託受益証券 合計
(329,104,973)
親投資信託 日本円 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マ 207,413,232 857,010,733
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 4,286,893,538 6,001,650,953
ンド
損保ジャパン外国債券（為替ヘッ 624,716,025 1,139,169,671
ジなし）マザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バ 339,902,027 1,006,551,872
リュー・マザーファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マ 278,007,117 1,011,584,496
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,736,931,939 10,015,967,725
10,345,072,698
合計
(329,104,973)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
投資信託受益証券
率
時価比率
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ドル 投資信託受益証券 1銘柄 3.12 % 3.18%
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ハッピーエイジング６０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
資産の部
流動資産
153,935,839
金銭信託 -
118,368,167
コール・ローン -
5,346,222,267 5,281,138,374
親投資信託受益証券
5,464,590,434 5,435,074,213
流動資産合計
5,464,590,434 5,435,074,213
資産合計
負債の部
流動負債
8,640,841 1,627,093
未払解約金
1,467,093 1,483,569
未払受託者報酬
23,766,898 24,033,741
未払委託者報酬
356
未払利息 -
398,482 404,159
その他未払費用
34,273,670 27,548,562
流動負債合計
34,273,670 27,548,562
負債合計
純資産の部
元本等
4,116,323,762 4,070,613,773
元本
剰余金
1,313,993,002 1,336,911,878
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,430,316,764 5,407,525,651
元本等合計
5,430,316,764 5,407,525,651
純資産合計
5,464,590,434 5,435,074,213
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第22期 第23期
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
営業収益
89,756,107
△ 19,122,524
有価証券売買等損益
89,756,107
△ 19,122,524
営業収益合計
営業費用
114,387 77,522
支払利息
2,990,304 2,989,897
受託者報酬
48,442,830 48,436,115
委託者報酬
813,849 871,161
その他費用
52,361,370 52,374,695
営業費用合計
37,381,412
△ 71,483,894
営業利益又は営業損失（△）
37,381,412
△ 71,483,894
経常利益又は経常損失（△）
37,381,412
△ 71,483,894
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,591,942 △ 4,558,540
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,346,562,059 1,313,993,002
期首剰余金又は期首欠損金（△）
251,527,715 203,027,654
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
251,527,715 203,027,654
額
218,204,820 222,048,730
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
218,204,820 222,048,730
額
- -
分配金
1,313,993,002 1,336,911,878
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
３．その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
期別
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 4,116,323,762口 4,070,613,773口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3192円 1口当たり純資産額 1.3284円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (13,192円) （1万口当たり純資産額） (13,284円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．信託財産の運用の指図に 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（2,969,914円）（本ファンドに帰属すべき親 （25,478,763円）（本ファンドに帰属すべき
投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（0円）、信託約款に規定される収益調整金 益（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（1,045,753,459円）及び分配準備積立金 （1,085,016,359円）及び分配準備積立金
（265,269,629円）より分配対象収益は （226,416,756円）より分配対象収益は
1,313,993,002円（1万口当たり3,192.13円） 1,336,911,878円（1万口当たり3,284.28円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
期首元本額 3,999,382,011円 4,116,323,762円
期中追加設定元本額 765,693,880円 651,604,071円
期中一部解約元本額 648,752,129円 697,314,060円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額（円） 当期の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △30,728,095 73,028,236
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 △30,728,095 73,028,236
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益証券 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド 26,774,515 110,629,618
損保ジャパン日本債券マザーファンド 2,771,676,289 3,880,346,804
損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マ 469,249,961 855,677,303
ザーファンド
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザー 72,457,936 214,569,685
ファンド
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド 60,437,784 219,914,964
合計 3,400,596,485 5,281,138,374
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング２０／ハッピーエイジング３０／ハッピーエイジン
グ４０／ハッピーエイジング５０／ハッピーエイジング６０の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 - 357,412,727
コール・ローン 374,774,641 -
株式 39,820,774,580 32,929,236,960
未収配当金 33,438,000 41,828,400
流動資産合計 40,228,987,221 33,328,478,087
資産合計 40,228,987,221 33,328,478,087
負債の部
流動負債
未払金 64,590,126 -
未払利息 1,129 -
その他未払費用 48,457 11,074
流動負債合計 64,639,712 11,074
負債合計 64,639,712 11,074
純資産の部
元本等
元本 17,267,476,729 11,254,715,997
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 22,896,870,780 22,073,751,016
元本等合計 40,164,347,509 33,328,467,013
純資産合計 40,164,347,509 33,328,467,013
負債純資産合計 40,228,987,221 33,328,478,087
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
ります。
２．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
期別 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 17,267,476,729口 11,254,715,997口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.3260円 1口当たり純資産額 2.9613円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (23,260円) （1万口当たり純資産額） (29,613円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
21,880,170,683円 17,267,476,729円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 6,876,575,486円 1,099,872,896円
同期中一部解約元本額 11,489,269,440円 7,112,633,628円
元本の内訳＊
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バ
リュー・ファンド（ＦｏＦｓ用）（適格機関投 11,879,495,307円 5,900,357,943円
資家専用）
ハッピーエイジング２０ 1,643,900,535円 1,746,410,960円
ハッピーエイジング３０ 1,582,508,315円 1,561,113,070円
ハッピーエイジング４０ 1,381,043,630円 1,291,251,930円
ハッピーエイジング５０ 379,440,798円 339,902,027円
ハッピーエイジング６０ 90,558,169円 72,457,936円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
150,331,327円 161,161,419円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
81,700,902円 98,385,486円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
62,049,545円 72,945,879円
５
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド 15,339,602円 －円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
1,108,599円 10,445,037円
５
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定型）＜ＤＣ
－円 103,287円
年金＞
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜
－円 74,357円
ＤＣ年金＞
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）＜ＤＣ
－円 106,666円
年金＞
計 17,267,476,729円 11,254,715,997円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 215,838,920 2,842,680,198
合計 215,838,920 2,842,680,198
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2023年7月18日現在
評価額
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
鹿島建設 629,200 2,131.00 1,340,825,200
大和ハウス工業 95,500 3,669.00 350,389,500
日揮ホールディングス 439,100 1,868.50 820,458,350
日本ハム 183,700 3,945.00 724,696,500
キリンホールディングス 741,200 2,073.00 1,536,507,600
東レ 1,634,700 776.50 1,269,344,550
王子ホールディングス 1,318,200 524.70 691,659,540
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旭化成 1,184,800 951.60 1,127,455,680
サワイグループホールディングス 106,600 3,521.00 375,338,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,005,800 487.90 490,729,820
ＪＦＥホールディングス 255,200 2,022.50 516,142,000
住友電気工業 370,300 1,700.00 629,510,000
住友重機械工業 269,100 3,333.00 896,910,300
日本精工 1,469,800 876.10 1,287,691,780
マキタ 346,300 3,999.00 1,384,853,700
パナソニック ホールディングス 367,400 1,681.50 617,783,100
アルプスアルパイン 378,000 1,247.50 471,555,000
スタンレー電気 105,500 2,696.00 284,428,000
京セラ 137,300 7,643.00 1,049,383,900
アイシン 498,800 4,477.00 2,233,127,600
本田技研工業 364,900 4,220.00 1,539,878,000
ＳＵＢＡＲＵ 169,900 2,490.50 423,135,950
大阪瓦斯 217,700 2,132.50 464,245,250
ヤマトホールディングス 283,800 2,623.50 744,549,300
日本テレビホールディングス 393,100 1,336.50 525,378,150
スズケン 163,900 3,952.00 647,732,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,501,900 590.80 887,322,520
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,391,200 1,083.00 2,589,669,600
三井住友トラスト・ホールディングス 289,800 5,249.00 1,521,160,200
三井住友フィナンシャルグループ 361,200 6,406.00 2,313,847,200
第一生命ホールディングス 175,500 2,745.00 481,747,500
クレディセゾン 314,700 2,234.00 703,039,800
三井不動産 59,700 2,756.50 164,563,050
三菱地所 683,000 1,679.00 1,146,757,000
綜合警備保障 861,200 786.60 677,419,920
合計 19,768,000 32,929,236,960
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 - 148,633,105
コール・ローン 131,224,417 -
株式 12,649,865,400 15,712,176,330
未収配当金 22,725,500 25,535,900
流動資産合計 12,803,815,317 15,886,345,335
資産合計 12,803,815,317 15,886,345,335
負債の部
流動負債
未払利息 395 -
その他未払費用 2,386 9,389
流動負債合計 2,781 9,389
負債合計 2,781 9,389
純資産の部
元本等
元本 4,638,855,031 4,365,939,040
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 8,164,957,505 11,520,396,906
元本等合計 12,803,812,536 15,886,335,946
純資産合計 12,803,812,536 15,886,335,946
負債純資産合計 12,803,815,317 15,886,345,335
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
ります。
２．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 4,638,855,031口 4,365,939,040口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.7601円 1口当たり純資産額 3.6387円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (27,601円) （1万口当たり純資産額） (36,387円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
4,378,241,610円 4,638,855,031円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 751,139,276円 383,098,782円
同期中一部解約元本額 490,525,855円 656,014,773円
元本の内訳＊
ハッピーエイジング２０ 1,407,370,236円 1,413,683,642円
ハッピーエイジング３０ 1,368,270,928円 1,276,967,744円
ハッピーエイジング４０ 1,194,131,905円 1,056,142,733円
ハッピーエイジング５０ 328,102,611円 278,007,117円
ハッピーエイジング６０ 78,311,465円 60,437,784円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
126,662,418円 131,824,018円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
68,874,559円 80,473,334円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
52,791,250円 59,662,074円
５
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド 13,405,190円 －円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
934,469円 8,513,066円
５
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定型）＜ＤＣ
－円 81,269円
年金＞
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜
－円 59,501円
ＤＣ年金＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）＜ＤＣ
－円 86,758円
年金＞
計 4,638,855,031円 4,365,939,040円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 △389,795,638 2,642,040,417
合計 △389,795,638 2,642,040,417
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2023年7月18日現在
評価額
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
エクシオグループ 67,700 2,829.00 191,523,300
森永乳業 94,000 4,680.00 439,920,000
東洋紡 96,700 1,033.00 99,891,100
日本毛織 13,600 1,136.00 15,449,600
レンゴー 17,500 854.10 14,946,750
ザ・パック 56,600 3,225.00 182,535,000
住友精化 42,500 4,490.00 190,825,000
東亞合成 194,200 1,280.00 248,576,000
日本触媒 19,300 5,305.00 102,386,500
カネカ 14,500 3,981.00 57,724,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本化薬 111,300 1,212.00 134,895,600
三洋化成工業 4,800 4,230.00 20,304,000
太陽ホールディングス 37,200 2,580.00 95,976,000
ＤＩＣ 27,100 2,578.50 69,877,350
東洋インキＳＣホールディングス 125,800 2,089.00 262,796,200
東和薬品 13,000 1,744.00 22,672,000
杏林製薬 93,800 1,733.00 162,555,400
サワイグループホールディングス 61,000 3,521.00 214,781,000
太平洋セメント 29,000 2,687.00 77,923,000
共英製鋼 95,100 1,974.00 187,727,400
東プレ 120,900 1,566.00 189,329,400
ジェイテクト 425,800 1,276.00 543,320,800
不二越 40,000 3,775.00 151,000,000
明電舎 29,000 1,995.00 57,855,000
マブチモーター 96,700 3,909.00 378,000,300
ＥＩＺＯ 101,000 4,760.00 480,760,000
アルプスアルパイン 70,600 1,247.50 88,073,500
コーセル 148,000 1,240.00 183,520,000
イリソ電子工業 33,600 4,015.00 134,904,000
市光工業 367,800 507.00 186,474,600
太平洋工業 97,700 1,284.00 125,446,800
豊田合成 197,400 2,694.00 531,795,600
エフ・シー・シー 38,700 1,817.00 70,317,900
テイ・エス テック 14,500 1,801.00 26,114,500
シチズン時計 250,000 871.00 217,750,000
フジシールインターナショナル 36,700 1,504.00 55,196,800
リンテック 72,500 2,284.00 165,590,000
沖縄電力 77,400 1,112.00 86,068,800
東邦瓦斯 66,500 2,416.50 160,697,250
セイノーホールディングス 100,000 2,107.00 210,700,000
日本テレビホールディングス 348,400 1,336.50 465,636,600
テレビ朝日ホールディングス 36,700 1,711.00 62,793,700
日本ライフライン 299,000 979.00 292,721,000
東邦ホールディングス 143,200 2,696.50 386,138,800
トラスコ中山 133,500 2,134.00 284,889,000
スズケン 34,800 3,952.00 137,529,600
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ユナイテッドアローズ 26,100 2,390.00 62,379,000
コメリ 60,000 2,903.00 174,180,000
青山商事 182,900 1,250.00 228,625,000
イズミ 12,500 3,459.00 43,237,500
ゼビオホールディングス 150,000 1,090.00 163,500,000
ケーズホールディングス 209,000 1,257.00 262,713,000
バローホールディングス 29,000 2,017.00 58,493,000
いよぎんホールディングス 512,000 842.50 431,360,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 212,900 882.10 187,799,090
めぶきフィナンシャルグループ 1,626,000 342.80 557,392,800
九州フィナンシャルグループ 580,700 653.50 379,487,450
西日本フィナンシャルホールディングス 282,600 1,440.00 406,944,000
第四北越フィナンシャルグループ 101,600 3,205.00 325,628,000
ひろぎんホールディングス 290,300 856.20 248,554,860
十六フィナンシャルグループ 52,000 3,165.00 164,580,000
群馬銀行 658,100 541.00 356,032,100
七十七銀行 79,300 2,685.00 212,920,500
八十二銀行 808,100 669.80 541,265,380
滋賀銀行 23,300 2,835.00 66,055,500
百五銀行 464,500 443.00 205,773,500
ほくほくフィナンシャルグループ 295,200 1,186.50 350,254,800
山陰合同銀行 175,400 857.00 150,317,800
北洋銀行 1,064,600 290.00 308,734,000
クレディセゾン 18,000 2,234.00 40,212,000
ゴールドクレスト 68,700 1,844.00 126,682,800
ＵＴグループ 53,200 2,829.00 150,502,800
綜合警備保障 314,500 786.60 247,385,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 42,900 2,746.00 117,803,400
エン・ジャパン 150,900 2,543.00 383,738,700
ソラスト 239,000 653.00 156,067,000
カナモト 59,000 2,333.00 137,647,000
合計 13,437,400 15,712,176,330
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 - 399,756,680
コール・ローン 250,204,706 -
国債証券 17,492,390,700 22,165,196,800
地方債証券 1,003,486,000 990,722,000
特殊債券 900,669,059 855,042,904
社債券 4,570,645,000 3,574,911,000
未収利息 26,744,596 31,737,353
前払費用 795,030 2,946,488
流動資産合計 24,244,935,091 28,020,313,225
資産合計 24,244,935,091 28,020,313,225
負債の部
流動負債
未払利息 754 -
その他未払費用 5,396 12,219
流動負債合計 6,150 12,219
負債合計 6,150 12,219
純資産の部
元本等
元本 17,116,439,892 20,014,367,959
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,128,489,049 8,005,933,047
元本等合計 24,244,928,941 28,020,301,006
純資産合計 24,244,928,941 28,020,301,006
負債純資産合計 24,244,935,091 28,020,313,225
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 17,116,439,892口 20,014,367,959口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4165円 1口当たり純資産額 1.4000円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (14,165円) （1万口当たり純資産額） (14,000円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
16,154,207,306円 17,116,439,892円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 3,893,291,405円 4,167,154,478円
同期中一部解約元本額 2,931,058,819円 1,269,226,411円
元本の内訳＊
ＳＮＡＭ絶対収益ターゲットファンド（適格機
183,953,697円 175,546,001円
関投資家専用）
ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
（２％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資 16,935,801円 29,504,992円
家専用）
ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資 46,694,043円 72,139,249円
家専用）
損保ジャパン国内債券ファンド（適格機関投資
1,402,216,872円 2,018,765,203円
家専用）
マルチアセット戦略ファンド（４％型）（非課
151,492,862円 255,120,264円
税適格機関投資家専用）
損保ジャパン日本債券ファンド 1,028,082,252円 987,722,964円
ハッピーエイジング２０ 212,761,297円 279,458,435円
ハッピーエイジング３０ 977,861,146円 1,193,294,452円
ハッピーエイジング４０ 4,996,790,493円 5,778,688,836円
ハッピーエイジング５０ 3,869,293,417円 4,286,893,538円
ハッピーエイジング６０ 2,770,527,646円 2,771,676,289円
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
853,167円 －円
ド 円ヘッジありコース
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
7,134,805円 －円
ド 円ヘッジなしコース
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
119,066,941円 123,634,912円
ド 通貨セレクトコース
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セ
8,453,357円 13,146,595円
レクト・プレミアムコース
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
865,223,283円 1,271,679,781円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
272,099,329円 442,556,466円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
91,939,162円 157,761,650円
５
ターゲット・リターン戦略ファンド 94,491,593円 147,650,347円
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
568,729円 6,576,522円
５
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定型）＜ＤＣ
－円 1,937,127円
年金＞
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜
－円 407,277円
ＤＣ年金＞
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）＜ＤＣ
－円 207,059円
年金＞
計 17,116,439,892円 20,014,367,959円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 △520,836,400 △210,323,700
地方債証券 △17,745,000 △12,764,000
特殊債券 △14,041,122 △8,655,589
社債券 △69,932,000 △16,148,000
合計 △622,554,522 △247,891,289
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
国債証券 第４４４回利付国債（２年） 200,000,000 200,276,000
第４４７回利付国債（２年） 190,000,000 190,209,000
第４４９回利付国債（２年） 380,000,000 380,353,400
第１４４回利付国債（５年） 200,000,000 200,594,000
第１４５回利付国債（５年） 100,000,000 100,326,000
第１４７回利付国債（５年） 300,000,000 300,360,000
第１４８回利付国債（５年） 620,000,000 620,719,200
第１５０回利付国債（５年） 800,000,000 800,544,000
第１５４回利付国債（５年） 450,000,000 451,120,500
第１５６回利付国債（５年） 300,000,000 301,785,000
第１５７回利付国債（５年） 100,000,000 100,488,000
第１５８回利付国債（５年） 520,000,000 520,000,000
第１０回利付国債（４０年） 100,000,000 85,619,000
第１１回利付国債（４０年） 100,000,000 82,436,000
第１２回利付国債（４０年） 130,000,000 95,572,100
第１４回利付国債（４０年） 180,000,000 139,465,800
第１５回利付国債（４０年） 110,000,000 93,784,900
第３４９回利付国債（１０年） 120,000,000 120,184,800
第３５０回利付国債（１０年） 300,000,000 300,069,000
第３５１回利付国債（１０年） 950,000,000 948,603,500
第３５２回利付国債（１０年） 850,000,000 848,028,000
第３５７回利付国債（１０年） 400,000,000 396,332,000
第３５９回利付国債（１０年） 250,000,000 246,860,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３６０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,388,243,700
第３６１回利付国債（１０年） 800,000,000 785,528,000
第３６２回利付国債（１０年） 100,000,000 97,950,000
第３６４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,170,120,000
第３６５回利付国債（１０年） 450,000,000 437,926,500
第３６６回利付国債（１０年） 540,000,000 529,173,000
第３６７回利付国債（１０年） 450,000,000 440,347,500
第３６８回利付国債（１０年） 700,000,000 683,977,000
第３６９回利付国債（１０年） 700,000,000 702,842,000
第３８回利付国債（３０年） 100,000,000 111,770,000
第４３回利付国債（３０年） 240,000,000 263,592,000
第４９回利付国債（３０年） 200,000,000 207,250,000
第５５回利付国債（３０年） 50,000,000 45,314,000
第５７回利付国債（３０年） 120,000,000 108,175,200
第５８回利付国債（３０年） 300,000,000 269,463,000
第６０回利付国債（３０年） 210,000,000 191,883,300
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 86,794,000
第６３回利付国債（３０年） 150,000,000 119,650,500
第６６回利付国債（３０年） 20,000,000 15,764,200
第６７回利付国債（３０年） 200,000,000 165,798,000
第６８回利付国債（３０年） 190,000,000 156,989,400
第７０回利付国債（３０年） 100,000,000 84,605,000
第７１回利付国債（３０年） 90,000,000 75,980,700
第７２回利付国債（３０年） 100,000,000 84,323,000
第７４回利付国債（３０年） 110,000,000 100,178,100
第７５回利付国債（３０年） 130,000,000 127,454,600
第７６回利付国債（３０年） 290,000,000 290,901,900
第７７回利付国債（３０年） 120,000,000 126,051,600
第１１３回利付国債（２０年） 180,000,000 200,667,600
第１３０回利付国債（２０年） 10,000,000 11,116,700
第１３１回利付国債（２０年） 30,000,000 33,112,500
第１４５回利付国債（２０年） 270,000,000 300,763,800
第１４８回利付国債（２０年） 50,000,000 54,731,500
第１４９回利付国債（２０年） 40,000,000 43,779,200
第１５０回利付国債（２０年） 320,000,000 346,803,200
第１５１回利付国債（２０年） 860,000,000 912,718,000
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第１５２回利付国債（２０年） 170,000,000 180,237,400
第１５４回利付国債（２０年） 780,000,000 825,591,000
第１５８回利付国債（２０年） 320,000,000 309,296,000
第１５９回利付国債（２０年） 450,000,000 439,623,000
第１６７回利付国債（２０年） 270,000,000 254,167,200
第１７０回利付国債（２０年） 240,000,000 216,460,800
第１７１回利付国債（２０年） 200,000,000 179,744,000
第１７４回利付国債（２０年） 250,000,000 225,862,500
第１７６回利付国債（２０年） 200,000,000 182,516,000
第１７９回利付国債（２０年） 50,000,000 45,231,000
第１８０回利付国債（２０年） 180,000,000 171,502,200
第１８１回利付国債（２０年） 80,000,000 77,372,800
第１８２回利付国債（２０年） 290,000,000 289,768,000
第１８３回利付国債（２０年） 450,000,000 472,356,000
国債証券 合計 22,510,000,000 22,165,196,800
地方債証券 第８０７回東京都公募公債 400,000,000 390,340,000
令和２年度第１０回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 195,220,000
第１５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 103,347,000
第１３５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,815,000
地方債証券 合計 1,000,000,000 990,722,000
特殊債券 第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 300,000,000 313,263,000
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 399,968,000
（４年）
第７８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 87,490,000
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,304,000 19,001,382
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,404,000 35,320,522
特殊債券 合計 852,708,000 855,042,904
社債券 第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円 100,000,000 100,370,000
貨社債（劣後特約付
第１０回ロイズ・バンキング・グループ・ピー 100,000,000 99,661,000
エルシー期限前償還
第１回アサヒホールディングス株式会社利払繰 200,000,000 200,578,000
延条項・期限前
第１回帝人株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 96,140,000
条項付無担保社債
第１回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前 100,000,000 100,220,000
償還条項付無担保社
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第１回武田薬品工業株式会社無担保社債（劣後 200,000,000 202,186,000
特約付）ＦＲ
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社第１回利 200,000,000 197,536,000
払繰延条項・期限前
日本製鉄株式会社第１回無担保社債（劣後特約 100,000,000 100,008,000
付）ＦＲ
第１回ジェイエフイーホールディングス無担保 200,000,000 195,854,000
社債（劣後特約付）
第２回パナソニック株式会社利払繰延条項・期 100,000,000 97,510,000
限前償還条項付無担
第１回ドンキホーテホールディングス無担保社 100,000,000 100,273,000
債（劣後特約付）
第１回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付 100,000,000 99,642,000
無担
第２７回ＳＢＩホールディングス株式会社無担 200,000,000 199,916,000
保社債（社債間限定
第６４回アイフル株式会社無担保社債（特定社 100,000,000 100,131,000
債間限定同順位特約
第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保 100,000,000 99,708,000
社債（劣後特約付）
第１回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前 100,000,000 101,069,000
償還条項付無担保社
第１回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 198,998,000
償還条項付無担保社
第１回中国電力株式会社利払繰延条項・期限前 100,000,000 94,482,000
償還条項付無担保社
第１回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 203,670,000
償還条項付無担保社
第１回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 200,488,000
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,983,000
（一般担保付）
第６５回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 199,866,000
（一般担保付）
第３回第一生命ホールディングス永久社債（劣 200,000,000 190,542,000
後特約付）
第３回Ａ号富国生命劣後ＦＲ 200,000,000 197,606,000
大樹生命保険株式会社第１回利払繰延条項・期 100,000,000 98,474,000
限前
社債券 合計 3,600,000,000 3,574,911,000
合計 27,585,872,704
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 45,887,725 73,350,438
金銭信託 - 22,744,682
コール・ローン 32,937,604 -
国債証券 10,881,883,617 12,326,266,829
未収利息 73,800,500 79,941,862
前払費用 12,504,589 32,926,826
流動資産合計 11,047,014,035 12,535,230,637
資産合計 11,047,014,035 12,535,230,637
負債の部
流動負債
未払利息 99 -
その他未払費用 2,774 3,034
流動負債合計 2,873 3,034
負債合計 2,873 3,034
純資産の部
元本等
元本 6,017,631,324 6,874,125,125
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,029,379,838 5,661,102,478
元本等合計 11,047,011,162 12,535,227,603
純資産合計 11,047,011,162 12,535,227,603
負債純資産合計 11,047,014,035 12,535,230,637
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 6,017,631,324口 6,874,125,125口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8358円 1口当たり純資産額 1.8235円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (18,358円) （1万口当たり純資産額） (18,235円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでデリバ
ティブ取引における名目的な契約額また
は想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
5,665,562,447円 6,017,631,324円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 749,547,449円 1,100,681,132円
同期中一部解約元本額 397,478,572円 244,187,331円
元本の内訳＊
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
ＳＮＡＭ絶対収益ターゲットファンド（適格機
68,189,678円 65,567,474円
関投資家専用）
ハッピーエイジング２０ 501,318,508円 633,117,982円
ハッピーエイジング３０ 1,920,027,492円 2,252,688,094円
ハッピーエイジング４０ 1,783,789,953円 1,983,477,615円
ハッピーエイジング５０ 586,425,430円 624,716,025円
ハッピーエイジング６０ 483,521,354円 469,249,961円
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジな
420,490,039円 442,468,887円
し）
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
210,369,272円 334,003,690円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
27,753,497円 42,753,152円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
15,495,840円 22,739,075円
５
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６
250,261円 2,771,964円
５
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定型）＜ＤＣ
－円 153,864円
年金＞
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜
－円 105,153円
ＤＣ年金＞
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）＜ＤＣ
－円 312,189円
年金＞
計 6,017,631,324円 6,874,125,125円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 △1,091,887,776 △521,848,450
合計 △1,091,887,776 △521,848,450
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ドル Treasury 0.75 260331 2,520,000 2,288,967.18
Treasury 1.25 310815 900,000 740,636.72
Treasury 1.5 270131 1,800,000 1,639,828.11
Treasury 1.5 300215 30,000 25,816.40
Treasury 1.625 310515 1,090,000 929,693.36
Treasury 1.75 291115 4,950,000 4,363,734.37
Treasury 1.75 410815 2,730,000 1,907,694.13
Treasury 1.875 260630 540,000 503,697.65
Treasury 2.0 261115 150,000 139,517.57
Treasury 2.0 510815 1,160,000 778,378.11
Treasury 2.125 250515 280,000 266,754.68
Treasury 2.25 270215 1,460,000 1,364,814.84
Treasury 2.25 270815 100,000 92,972.65
Treasury 2.375 290515 1,310,000 1,201,157.41
Treasury 2.75 250228 690,000 666,577.73
Treasury 2.75 280215 3,760,000 3,552,171.86
Treasury 2.75 320815 50,000 45,910.15
Treasury 2.75 421115 485,000 396,695.89
Treasury 2.75 470815 440,000 349,215.62
Treasury 2.875 430515 620,000 514,769.53
Treasury 2.875 490515 1,040,000 847,965.62
Treasury 3.0 441115 500,000 419,355.47
Treasury 3.0 450515 75,000 62,727.53
Treasury 3.0 480215 1,340,000 1,114,241.40
Treasury 3.0 520815 600,000 502,734.37
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Treasury 3.125 290831 4,400,000 4,197,875.00
Treasury 3.375 330515 80,000 77,175.00
Treasury 3.5 390215 195,000 186,217.38
Treasury 3.75 300531 80,000 79,175.00
Treasury 4.0 521115 1,670,000 1,692,179.68
Treasury 4.125 250131 8,920,000 8,798,743.74
Treasury 4.125 321115 4,170,000 4,266,431.25
Treasury 4.625 400215 220,000 238,837.50
Treasury 6.125 271115 60,000 64,736.71
48,415,000 44,317,399.61
ドル 合計
(6,154,800,457)
カナダドル CANADA 0.5 301201 1,170,000 944,884.31
CANADA 3.5 451201 90,000 91,939.05
CANADA 5.0 370601 130,000 152,611.48
CANADA 5.75 290601 860,000 958,558.69
2,250,000 2,147,993.53
カナダドル 合計
(226,076,319)
メキシコペソ MEXICO 8.5 290531 16,000,000 15,822,560.00
16,000,000 15,822,560.00
メキシコペソ 合計
(131,393,702)
ユーロ AUSTRIA 0.75 261020 460,000 427,133.92
AUSTRIA 3.8 620126 50,000 56,666.00
AUSTRIA 4.15 370315 250,000 275,527.50
BELGIUM 0.8 270622 250,000 229,786.00
BELGIUM 3.0 340622 880,000 864,600.00
BELGIUM 4.25 410328 155,000 172,505.70
BELGIUM 5.0 350328 45,000 52,601.49
BELGIUM 5.5 280328 100,000 111,129.20
FINLAND 0.75 310415 360,000 305,749.44
FRA 0.75 281125 800,000 715,593.06
FRANCE 0.0 250225 2,470,000 2,341,258.66
FRANCE 0.0 291125 590,000 492,434.06
FRANCE 0.0 320525 10,000 7,734.80
FRANCE 0.25 261125 100,000 91,132.80
FRANCE 0.75 520525 130,000 68,897.92
FRANCE 1.0 270525 100,000 92,778.00
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FRANCE 1.25 340525 430,000 358,218.90
FRANCE 2.0 321125 880,000 810,668.32
FRANCE 2.75 271025 10,000 9,913.34
FRANCE 3.0 330525 50,000 49,930.00
FRANCE 3.25 450525 110,000 108,442.18
FRANCE 4.0 381025 250,000 272,400.00
FRANCE 4.0 550425 320,000 357,822.08
FRANCE 4.0 600425 280,000 317,501.35
FRANCE 4.5 410425 60,000 69,579.60
FRANCE 5.5 290425 35,000 39,697.70
FRANCE 5.75 321025 265,000 323,599.15
GERMANY 0 310215 430,000 358,448.86
GERMANY 0.0 261009 3,020,000 2,759,603.52
GERMANY 0.0 310815 130,000 107,156.92
GERMANY 0.0 500815 180,000 93,648.60
GERMANY 0.25 290215 620,000 547,865.48
GERMANY 1.7 320815 450,000 423,360.00
GERMANY 2.3 330215 400,000 394,742.40
GERMANY 2.5 460815 490,000 488,437.88
GERMANY 4.0 370104 310,000 359,841.80
IRELAND 1.0 260515 310,000 293,036.80
IRELAND 2.0 450218 210,000 168,277.20
ITALY 0.95 320601 1,190,000 923,463.80
ITALY 1.45 250515 2,710,000 2,604,039.00
ITALY 2.0 251201 18,000 17,328.84
ITALY 2.2 270601 50,000 47,385.60
ITALY 2.45 330901 400,000 346,280.00
ITALY 2.7 470301 230,000 175,030.00
ITALY 2.8 281201 550,000 525,599.80
ITALY 2.8 670301 160,000 111,035.52
ITALY 3.25 460901 240,000 201,607.68
ITALY 4.0 370201 370,000 360,733.01
ITALY 4.75 440901 30,000 31,262.46
ITALY 5.0 400901 515,000 553,630.15
ITALY 7.25 261101 115,000 127,548.80
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NETHERLANDS 0.5 260715 310,000 287,952.80
NETHERLANDS 2.5 330115 530,000 518,028.36
NETHERLANDS 2.75 470115 150,000 149,435.70
NETHERLANDS 4.0 370115 60,000 67,446.00
NETHERLANDS 5.5 280115 125,000 138,518.75
SPAIN 0.0 260131 10,000 9,191.00
SPAIN 0.0 280131 1,860,000 1,606,854.00
SPAIN 0.25 240730 330,000 318,373.44
SPAIN 0.5 311031 1,290,000 1,026,566.52
SPAIN 1.5 270430 220,000 206,213.48
SPAIN 2.15 251031 10,000 9,740.94
SPAIN 3.45 660730 120,000 106,792.80
SPAIN 4.2 370131 120,000 126,569.28
SPAIN 4.7 410730 515,000 573,930.42
SPAIN 5.15 281031 55,000 59,944.06
SPAIN 5.75 320730 10,000 11,825.48
28,283,000 26,260,048.32
ユーロ 合計
(4,101,031,746)
ポンド UK GILT 1.5 260722 580,000 526,002.00
UK GILT 3.5 450122 390,000 329,600.54
UK GILT 4.0 600122 340,000 312,583.42
UK GILT 4.25 271207 90,000 88,173.00
UK GILT 4.25 320607 480,000 475,824.00
UK GILT 4.25 360307 269,000 262,148.40
UK GILT 4.25 390907 380,000 363,432.00
UK GILT 4.25 401207 100,000 95,528.00
UK GILT 4.25 461207 71,000 67,139.95
UK GILT 4.25 491207 160,000 151,470.40
UK GILT 4.25 551207 70,000 66,951.50
UK GILT 4.5 340907 125,000 125,357.90
UK GILT 4.5 421207 70,000 68,866.70
UK GILT 6.0 281207 60,000 63,829.86
UK GILT 0.25 310731 90,000 64,891.44
UK GILT 1.625 711022 100,000 46,818.60
3,375,000 3,108,617.71
ポンド 合計
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(564,835,837)
スウェーデンクローナ SWEDEN 2.5 250512 1,610,000 1,583,019.62
SWEDEN 3.5 390330 400,000 445,600.00
2,010,000 2,028,619.62
スウェーデンクローナ 合計
(27,508,082)
ノルウェークローネ NORWAY 1.375 300819 2,100,000 1,785,252.00
2,100,000 1,785,252.00
ノルウェークローネ 合計
(24,636,477)
デンマーククローネ DENMARK 4.5 391115 1,460,000 1,779,796.64
1,460,000 1,779,796.64
デンマーククローネ 合計
(37,304,537)
ポーランドズロチ POLAND 2.5 260725 2,100,000 1,943,550.00
2,100,000 1,943,550.00
ポーランドズロチ 合計
(68,348,045)
オーストラリアドル AUSTRALIA 3.25 250421 370,000 364,756.50
AUSTRALIA 3.75 370421 950,000 913,307.24
AUSTRALIA 4.75 270421 790,000 813,458.02
2,110,000 2,091,521.76
オーストラリアドル 合計
(197,983,449)
シンガポールドル SINGAPORE 2.875 290701 400,000 395,800.00
400,000 395,800.00
シンガポールドル 合計
(41,594,622)
マレーシアリンギット MALAYSIA 3.733 280615 1,900,000 1,906,358.35
MALAYSIA 4.059 240930 10,000 10,074.54
MALAYSIA 5.248 280915 11,000 11,775.26
1,921,000 1,928,208.15
マレーシアリンギット 合計
(58,970,389)
オフショア人民元 CGB 2.6 320901 7,000,000 6,936,079.92
CGB 2.8 290324 6,000,000 6,082,947.60
CGB 2.8 300325 7,500,000 7,580,740.50
CGB 2.8 321115 11,000,000 11,077,000.00
CGB 2.91 281014 4,000,000 4,085,574.00
35,500,000 35,762,342.02
オフショア人民元 合計
(691,783,167)
12,326,266,829
合計
(12,326,266,829)
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（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
有価証券の合計金額に対する比
組入債券
通貨 銘柄数
率
時価比率
ドル 国債証券 34銘柄 49.10 % 49.93%
カナダドル 国債証券 4銘柄 1.80 % 1.83%
メキシコペソ 国債証券 1銘柄 1.05 % 1.07%
ユーロ 国債証券 67銘柄 32.72 % 33.27%
ポンド 国債証券 16銘柄 4.51 % 4.58%
スウェーデンクローナ 国債証券 2銘柄 0.22 % 0.22%
ノルウェークローネ 国債証券 1銘柄 0.20 % 0.20%
デンマーククローネ 国債証券 1銘柄 0.30 % 0.30%
ポーランドズロチ 国債証券 1銘柄 0.55 % 0.55%
オーストラリアドル 国債証券 3銘柄 1.58 % 1.61%
シンガポールドル 国債証券 1銘柄 0.33 % 0.34%
マレーシアリンギット 国債証券 3銘柄 0.47 % 0.48%
オフショア人民元 国債証券 5銘柄 5.52 % 5.61%
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
貸借対照表
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2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 372,730,333 594,270,705
金銭信託 - 240,165,791
コール・ローン 556,715,278 -
株式 15,288,259,122 19,509,322,662
投資証券 877,005,672 842,860,303
未収配当金 15,772,444 17,221,681
流動資産合計 17,110,482,849 21,203,841,142
資産合計 17,110,482,849 21,203,841,142
負債の部
流動負債
未払利息 1,677 -
その他未払費用 10,068 6,525
流動負債合計 11,745 6,525
負債合計 11,745 6,525
純資産の部
元本等
元本 5,164,892,145 5,131,731,342
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 11,945,578,959 16,072,103,275
元本等合計 17,110,471,104 21,203,834,617
純資産合計 17,110,471,104 21,203,834,617
負債純資産合計 17,110,482,849 21,203,841,142
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場）で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場）で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 受益権の総数 5,164,892,145口 5,131,731,342口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 3.3128円 1口当たり純資産額 4.1319円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (33,128円) （1万口当たり純資産額） (41,319円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでデリバ
ティブ取引における名目的な契約額また
は想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
5,135,837,985円 5,164,892,145円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 934,300,922円 557,930,295円
同期中一部解約元本額 905,246,762円 591,091,098円
元本の内訳＊
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド Ａ
707,274,529円 649,704,029円
コース（為替ヘッジあり）
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド Ｂ
743,999,779円 733,851,921円
コース（為替ヘッジなし）
ハッピーエイジング２０ 1,478,675,733円 1,589,287,285円
ハッピーエイジング３０ 1,081,004,742円 1,079,652,915円
ハッピーエイジング４０ 892,861,163円 845,047,445円
ハッピーエイジング５０ 228,675,939円 207,413,232円
ハッピーエイジング６０ 32,400,260円 26,774,515円
計 5,164,892,145円 5,131,731,342円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 △2,900,350,709 3,659,141,247
投資証券 △104,387,616 △46,124,044
合計 △3,004,738,325 3,613,017,203
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2023年7月18日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ドル EXXON MOBIL CORP 10,192 101.38 1,033,264.96
BAKER HUGHES COMPANY 29,847 34.65 1,034,198.55
CONOCOPHILLIPS 228 106.44 24,268.32
MARATHON PETROLEUM CORP 261 118.13 30,831.93
NOV INC 1,949 18.16 35,393.84
CORTEVA INC 707 54.59 38,595.13
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DUPONT DE NEMOURS INC 11,081 72.58 804,258.98
FREEPORT-MCMORAN COPPER 20,749 40.46 839,504.54
LINDE PLC 7,128 382.11 2,723,680.08
AGCO CORP 364 136.23 49,587.72
ARCOSA INC 1,127 75.89 85,528.03
CARLISLE COS INC 33 268.74 8,868.42
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 8,157 81.19 662,266.83
GENERAL ELECTRIC CO. 11,809 111.14 1,312,452.26
HEICO CORP 10,959 173.42 1,900,509.78
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 16,869 69.37 1,170,202.53
MANITOWOC COMPANY INC 3,542 19.05 67,475.10
OTIS WORLDWIDE CORP 28,708 88.54 2,541,806.32
ROPER TECHNOLOGIES INC 3,999 476.53 1,905,643.47
TEREX CORP 612 62.40 38,188.80
WABTEC CORP 821 112.66 92,493.86
JACOBS SOLUTIONS INC 267 122.10 32,600.70
TRANSUNION 7,584 79.94 606,264.96
WASTE CONNECTIONS INC 18,111 141.48 2,562,344.28
FEDEX CORP 351 254.73 89,410.23
HERTZ GLOBAL HLDGS INC 880 18.14 15,963.20
KIRBY CORP 795 75.36 59,911.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 1,699 53.33 90,607.67
UNITED PARCEL SERVICE-CLB 5,832 182.74 1,065,739.68
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS 2,990 8.67 25,923.30
BORGWARNER INC 1,600 45.40 72,640.00
GENERAL MOTORS CO 12,134 38.75 470,192.50
PHINIA INC 320 28.18 9,017.60
DR HORTON INC 2,931 128.05 375,314.55
LENNAR CORP-CL A 13,455 130.39 1,754,397.45
NIKE INC -CL B 7,100 108.71 771,841.00
PULTEGROUP INC 4,140 81.70 338,238.00
TOLL BROTHERS INC 4,924 82.72 407,313.28
DARDEN RESTAURANTS 8,299 169.25 1,404,605.75
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 725 149.00 108,025.00
TRAVEL + LEISURE CO 681 41.99 28,595.19
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 3,060 74.30 227,358.00
ALPHABET, INC 19,238 125.06 2,405,904.28
COMCAST CORP-CL A 28,301 42.09 1,191,189.09
FOX CORP CLASS A 18,625 33.44 622,820.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 1,734 40.29 69,862.86
VIACOMCBS INC-CLASS B 15,026 15.36 230,799.36
WARNER BROS DISCOVERY INC 58,495 12.31 720,073.45
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AMAZON.COM INC 16,052 133.56 2,143,905.12
DICKS SPORTING GOODS INC 6,032 133.68 806,357.76
DOLLAR TREE INC 390 149.11 58,152.90
EBAY INC 1,150 47.19 54,268.50
FOOT LOCKER INC 1,052 25.33 26,647.16
GUESS? INC 762 19.73 15,034.26
HOME DEPOT INC 3,010 316.05 951,310.50
TARGET CORP 2,574 130.01 334,645.74
ULTA BEAUTY INC 1,681 472.72 794,642.32
WILLIAMS SONOMA 119 125.14 14,891.66
COSTCO WHOLESALE CORP 2,190 552.96 1,210,982.40
SPROUTS FARMERS MARKET INC 896 37.96 34,012.16
CONAGRA BRANDS INC 11,193 32.28 361,310.04
KEURIG DR PEPPER INC 11,545 31.61 364,937.45
PEPSICO INC 9,106 185.63 1,690,346.78
COTY INC-CL A 6,791 12.37 84,004.67
ACADIA HEALTHCARE CO INC 1,226 73.09 89,608.34
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,441 370.36 533,688.76
AMEDISYS INC 171 91.03 15,566.13
BOSTON SCIENTIFIC CORP 16,946 52.61 891,529.06
CENTENE CORP 18,397 65.07 1,197,092.79
DANAHER CORP 9,766 237.76 2,321,964.16
DEXCOM INC 7,644 137.45 1,050,667.80
ENVISTA HOLDINGS CORP 1,279 35.22 45,046.38
HENRY SCHEIN INC 583 80.23 46,774.09
INTUITIVE SURGICAL INC 2,197 353.84 777,386.48
MCKESSON HBOC INC 3,252 411.67 1,338,750.84
MOLINA HEALTHCARE INC 1,987 299.91 595,921.17
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,989 484.08 962,835.12
ABBVIE INC 5,583 134.83 752,755.89
AGILENT TECHNOLOGIES INC 8,303 118.25 981,829.75
AMGEN INC 2,407 227.84 548,410.88
GILEAD SCIENCES INC 10,963 77.48 849,413.24
IQVIA HOLDINGS INC 4,424 221.37 979,340.88
METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL 1,183 1,328.46 1,571,568.18
PERRIGO CO PLC 1,201 33.20 39,873.20
ZOETIS INC 6,629 170.73 1,131,769.17
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 49 1,364.00 66,836.00
JP MORGAN CHASE & CO 9,846 153.38 1,510,179.48
POPULAR INC 2,330 63.32 147,535.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,946 343.00 1,010,478.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,080 80.94 1,220,575.20
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BANK OF NEW YORK CO INC 6,418 43.54 279,439.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3,134 344.25 1,078,879.50
EQUITABLE HOLDINGS INC 2,949 27.69 81,657.81
EVERCORE PARTNERS INC-CL A 388 133.72 51,883.36
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,947 420.10 1,658,134.70
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 184 258.48 47,560.32
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 8,599 116.64 1,002,987.36
MORGAN STANLEY 7,640 86.37 659,866.80
MSCI INC 5,155 499.25 2,573,633.75
ONEMAIN HOLDINGS INC 1,340 47.04 63,033.60
REDWOOD TRUST INC 17,387 6.61 114,928.07
S&P GLOBAL INC 7,992 417.39 3,335,780.88
SCHWAB(CHARLES)CORP 10,100 58.64 592,264.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 2,019 80.61 162,751.59
ASSURED GUARANTY LTD 755 57.65 43,525.75
METLIFE INC 13,846 59.00 816,914.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC 7,427 32.59 242,045.93
ADOBE SYSTEMS INC 2,188 522.00 1,142,136.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,218 92.46 205,076.28
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 5,194 152.73 793,279.62
DXC TECHNOLOGY CO 1,243 27.96 34,754.28
FAIR ISAAC CORP 1,847 837.24 1,546,382.28
FISERV INC 29,420 128.51 3,780,764.20
INTL BUSINESS MACHINES CO 6,169 134.24 828,126.56
MASTERCARD INC-CLASS A 6,558 402.20 2,637,627.60
MICROSOFT CORP 18,434 345.73 6,373,186.82
ORACLE CORPORATION 29,811 118.89 3,544,229.79
PAYPAL HOLDINGS INC 6,582 73.49 483,711.18
SALESFORCE INC 8,352 228.00 1,904,256.00
SERVICENOW INC 3,984 592.38 2,360,041.92
SNOWFLAKE INC-CLASS A 2,463 184.21 453,709.23
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 43,058 90.69 3,904,930.02
VISA INC-CLASS A SHARES 18,510 243.99 4,516,254.90
AVNET INC 1,606 49.20 79,015.20
CORNING INC 11,949 33.60 401,486.40
FLEX LTD 47,096 28.21 1,328,578.16
JUNIPER NETWORKS INC 22,554 29.33 661,508.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC 6,253 291.49 1,822,686.97
AES CORP 33,648 21.38 719,394.24
NISOURCE INC 10,418 27.47 286,182.46
SEMPRA ENERGY 418 146.12 61,078.16
ANALOG DEVICES INC 150 196.36 29,454.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 1,453 754.49 1,096,273.97
BROADCOM INC 1,729 910.35 1,573,995.15
ENPHASE ENERGY INC 2,586 189.67 490,486.62
NVIDIA CORP 7,259 464.61 3,372,603.99
ON SEMICONDUCTOR CORP 13,014 104.33 1,357,750.62
CBRE GROUP INC - A 1,083 88.14 95,455.62
JONES LANG LASALLE INC 4,703 168.66 793,207.98
1,072,034 123,261,730.22
ドル 小計
(17,118,589,092)
ユーロ NESTE OIL OYJ 1,740 35.57 61,891.80
TOTAL SA 5,785 50.96 294,803.60
BASF AG 10,560 45.21 477,417.60
HEIDELBERG MATERIALS AG 6,337 71.36 452,208.32
AIRBUS GROUP 809 133.52 108,017.68
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1,752 57.63 100,967.76
SIEMENS AG 927 149.92 138,975.84
VINCI S.A. 3,275 105.52 345,578.00
DHL GROUP REG 9,277 45.82 425,118.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 4,713 106.80 503,348.40
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 9,452 27.21 257,188.92
CONTINENTAL AG 3,291 69.24 227,868.84
ADIDAS-SALOMON AG 1,856 172.64 320,419.84
KERING 341 490.25 167,175.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 174 859.00 149,466.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV 2,880 21.18 60,998.40
VIVENDI 4,891 8.38 40,996.36
INDITEX 5,879 35.15 206,646.85
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 6,287 51.29 322,460.23
DANONE 3,383 55.21 186,775.43
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3,206 20.20 64,777.23
SANOFI 2,816 94.16 265,154.56
ING GROEP N.V. 9,807 12.89 126,412.23
ALLIANZ AG-REG 2,974 210.20 625,134.80
AXA 14,372 26.46 380,283.12
MUENCHENER RUECKVER AG-RE 619 335.40 207,612.60
SAP SE 6,017 128.40 772,582.80
ORANGE 18,619 10.50 195,648.45
TELEFONICA S.A. 34,703 3.66 127,151.79
ENGIE 11,729 14.98 175,700.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3,866 28.94 111,882.04
ASML HOLDING NV 107 664.70 71,122.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG 752 37.94 28,530.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
193,196 8,000,317.46
ユーロ 小計
(1,249,409,577)
ポンド BP PLC 2,565 4.52 11,604.06
SHELL PLC-NEW 14,299 23.08 330,020.92
RIO TINTO PLC 7,473 50.86 380,076.78
KINGFISHER PLC 27,134 2.32 63,140.81
BRITISH AMERICAN TOBACCO 6,518 25.22 164,416.55
DIAGEO PLC 5,175 33.47 173,233.12
HALEON PLC 17,031 3.16 53,937.17
RECKITT&COLMAN PLC 3,023 57.70 174,427.10
UNILEVER PLC 5,746 40.19 230,960.47
GSK PLC 17,280 13.18 227,854.08
LLOYDS BANKING GROUP PLC 627,811 0.44 281,510.45
VODAFONE GROUP PLC 213,101 0.71 153,198.30
947,156 2,244,379.81
ポンド 小計
(407,803,811)
スイスフラン NESTLE SA-REGISTERED-B 5,194 104.74 544,019.56
NOVARTIS AG-REG SHS 5,386 84.92 457,379.12
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,163 268.20 580,116.60
SWISS RE LTD 1,626 90.38 146,957.88
14,369 1,728,473.16
スイスフラン 小計
(279,165,700)
スウェーデンク
ローナ ASSA ABLOY AB-B 20,811 255.80 5,323,453.80
20,811 5,323,453.80
スウェーデンクローナ 小計
(72,186,033)
ノルウェーク
ローネ TELENOR ASA 14,595 104.70 1,528,096.50
14,595 1,528,096.50
ノルウェークローネ 小計
(21,087,731)
デンマークク
ローネ NOVO NORDISK A/S-B 1,922 1,072.00 2,060,384.00
1,922 2,060,384.00
デンマーククローネ 小計
(43,185,648)
オーストラリア WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 456 35.94 16,388.64
ドル
BHP BILLITON LTD 11,835 45.26 535,652.10
CSL LIMITED 1,053 258.82 272,537.46
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 18,736 24.54 459,781.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK 6,137 27.12 166,435.44
WESTPAC BANKING CORP 31,719 21.43 679,738.17
69,936 2,130,533.25
オーストラリアドル 小計
(201,676,277)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS 18,128 47.70 864,705.60
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 15,500 40.85 633,175.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUN HUNG KAI PROPERTIES 3,000 97.45 292,350.00
36,628 1,790,230.60
香港ドル 小計
(31,812,397)
シンガポールド DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,200 32.47 168,844.00
ル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 20,800 27.71 576,368.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 17,000 3.41 57,970.00
43,000 803,182.00
シンガポールドル 小計
(84,406,396)
2,413,647 19,509,322,662
合計
(19,509,322,662)
（２）株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 ドル AMERICAN HOMES 4 RENT- A 4,619 167,946.84
AMERICAN TOWER CORP 6,465 1,204,170.90
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 18,170 158,987.50
AVALONBAY COMMUNITIES INC 941 182,619.87
BOSTON PROPERTIES INC 342 20,831.22
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC 30,729 219,405.06
CHATHAM LODGING TRUST 13,438 128,736.04
COUSINS PROPERTIES INC 5,063 119,790.58
EQUINIX INC 273 220,466.61
EQUITY RESIDENTIAL 2,838 192,558.30
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 5,829 281,598.99
INC
IRON MOUNTAIN INC 1,191 72,984.48
KILROY REALTY CORP 776 25,367.44
KITE REALTY GROUP TRUST 9,901 227,723.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,713 262,928.37
PROLOGIS INC 1,305 167,013.90
REALTY INCOME CORP 1,000 61,290.00
RITHM CAPITAL CORP 29,239 278,062.89
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,521 549,979.65
SITE CENTERS CORP 5,175 73,226.25
TPG RE FINANCE TRUST INC 25,254 184,859.28
VENTAS INC 3,133 150,102.03
VICI PROPERTIES INC 11,710 369,450.50
WELLTOWER INC 1,630 129,226.40
WEYERHAEUSER CO 18,050 619,656.50
203,305 6,068,982.60
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ドル 合計
(842,860,303)
203,305 842,860,303
合計
(842,860,303)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式
有価証券の合計金額に対す
通貨 銘柄数 投資証券
る比率
時価比率
時価比率
ドル 株式 139銘柄 80.73 % ― 88.25 %
投資証券 25銘柄 ― 3.98 %
ユーロ 株式 33銘柄 5.89 % ― 6.14 %
ポンド 株式 12銘柄 1.92 % ― 2.00 %
スイスフラン 株式 4銘柄 1.32 % ― 1.37 %
スウェーデンクローナ 株式 1銘柄 0.34 % ― 0.35 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 0.10 % ― 0.10 %
デンマーククローネ 株式 1銘柄 0.20 % ― 0.21 %
オーストラリアドル 株式 6銘柄 0.95 % ― 0.99 %
香港ドル 株式 3銘柄 0.15 % ― 0.16 %
シンガポールドル 株式 3銘柄 0.40 % ― 0.41 %
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ハッピーエイジング２０
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 20,643,561,272 円
Ⅱ 負債総額 25,473,973 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,618,087,299 円
Ⅳ 発行済数量 8,915,581,547 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3126 円
ハッピーエイジング３０
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 21,699,016,723 円
Ⅱ 負債総額 24,335,765 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,674,680,958 円
Ⅳ 発行済数量 10,120,120,076 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1417 円
ハッピーエイジング４０
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 25,168,640,342 円
Ⅱ 負債総額 26,085,526 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 25,142,554,816 円
Ⅳ 発行済数量 13,318,802,065 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8877 円
ハッピーエイジング５０
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 10,628,712,578 円
Ⅱ 負債総額 24,520,822 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,604,191,756 円
Ⅳ 発行済数量 6,576,585,287 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6124 円
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ハッピーエイジング６０
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 5,426,053,659 円
Ⅱ 負債総額 6,407,142 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,419,646,517 円
Ⅳ 発行済数量 4,077,762,629 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3291 円
（参考）ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 34,660,569,756 円
Ⅱ 負債総額 25,925 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,660,543,831 円
Ⅳ 発行済数量 11,222,265,032 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0886 円
（参考）ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 16,715,694,064 円
Ⅱ 負債総額 14,655 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,715,679,409 円
Ⅳ 発行済数量 4,334,308,205 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8566 円
（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 27,870,015,371 円
Ⅱ 負債総額 29,267 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,869,986,104 円
Ⅳ 発行済数量 20,029,218,913 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3915 円
（参考）損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド
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2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 12,975,310,114 円
Ⅱ 負債総額 120,206,698 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,855,103,416 円
Ⅳ 発行済数量 7,021,533,535 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8308 円
（参考）損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 21,372,669,509 円
Ⅱ 負債総額 19,668 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,372,649,841 円
Ⅳ 発行済数量 5,067,416,498 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.2177 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者名簿
作成しません。
３．受益者集会
開催しません。
４．受益者に対する特典
ありません。
５．譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
６．受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
７．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
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停止日や振替停止期間を設けることができます。
８．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
９．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
10．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。）に支払います。
11．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額（2023年7月末現在）
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
（２）会社の機構（2023年7月末現在）
① 会社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各１名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
たります。取締役会の招集通知は会日の３日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は2023年7月末現在、計287本（追加型株
式投資信託163本、単位型株式投資信託80本、単位型公社債投資信託44本）であり、その純資産総額
の合計は1,760,406百万円です。
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）により作成しております。
２．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月
31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
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注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 3,870,549 3,546,171
2 前払費用 102,011 101,203
3 未収委託者報酬 1,137,463 1,194,368
4 未収運用受託報酬 1,220,102 2,618,849
5 その他 6,676 3,043
流動資産合計 6,336,803 7,463,635
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
（1）建物 ※1 12,438 8,078
（2）器具備品 ※1 97,847 73,225
有形固定資産合計 110,285 81,304
2 無形固定資産
（1）電話加入権 4,535 4,535
無形固定資産合計 4,535 4,535
3 投資その他の資産
（1）投資有価証券 551,730 658,124
（2）長期差入保証金 173,961 173,961
（3）繰延税金資産 369,976 348,349
（4）その他 32 32
投資その他の資産合計 1,095,700 1,180,467
固定資産合計 1,210,521 1,266,307
資産合計 7,547,325 8,729,943
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
1 預り金 6,032 7,771
2 未払金
（1）未払配当金 ※2 700,000 770,000
（2）未払手数料 421,565 460,087
（3）その他未払金 ※2 526,525 1,648,091 141,725 1,371,812
3 未払費用 1,048,260 1,873,823
4 未払消費税等 191,700 214,504
5 未払法人税等 118,353 262,245
6 賞与引当金 171,866 205,460
7 役員賞与引当金 6,600 6,600
流動負債合計 3,190,904 3,942,217
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 208,284 245,172
2 資産除去債務 9,265 9,422
固定負債合計 217,549 254,594
負債合計 3,408,454 4,196,812
（純資産の部）
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Ⅰ 株主資本
1 資本金 1,550,000 1,550,000
2 資本剰余金
（1）資本準備金 413,280 413,280
資本剰余金合計 413,280 413,280
3 利益剰余金
（1）その他利益剰余金
繰越利益剰余金 2,129,605 2,544,383
利益剰余金合計 2,129,605 2,544,383
株主資本合計 4,092,885 4,507,664
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差 45,985 25,466
額金
評価・換算差額等合計 45,985 25,466
純資産合計 4,138,870 4,533,130
負債・純資産合計 7,547,325 8,729,943
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 6,276,724 6,268,013
2 運用受託報酬 4,403,451 10,680,175 5,283,477 11,551,491
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 2,660,547 2,600,324
2 広告宣伝費 27,018 25,984
3 公告費 200 200
4 調査費 2,998,033 3,945,034
（1）調査費 982,738 1,032,243
（2）委託調査費 2,012,478 2,909,783
（3）図書費 2,815 3,007
5 営業雑経費 128,682 149,447
（1）通信費 13,042 13,489
（2）印刷費 97,704 115,724
（3）諸会費 17,935 5,814,481 20,233 6,720,990
Ⅲ 一般管理費
1 給料 1,654,831 1,754,897
（1）役員報酬 57,475 59,540
（2）給料・手当 1,373,956 1,460,378
（3）賞与 223,399 234,978
2 福利厚生費 207,945 231,703
3 交際費 7,538 10,365
4 寄付金 300 1,300
5 旅費交通費 6,738 29,102
6 法人事業税 56,077 53,595
7 租税公課 30,211 26,705
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8 不動産賃借料 220,595 221,573
9 退職給付費用 79,199 87,487
10 賞与引当金繰入 171,866 205,460
11 役員賞与引当金繰入 6,600 6,600
12 固定資産減価償却費 37,983 39,296
13 諸経費 428,184 2,908,072 437,986 3,106,075
営業利益 1,957,622 1,724,425
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 626 8,687
2 受取利息 0 0
3 有価証券売却益 7,179 －
4 有価証券償還益 1,198 3,726
5 為替差益 10,426 11,910
6 保険配当金 467 621
7 雑益 1,537 21,434 2,493 27,439
Ⅴ 営業外費用
1 事務過誤費 － 9,164
2 雑損 363 394
3 債権回収損 5,471 5,835 － 9,558
経常利益 1,973,220 1,742,306
Ⅵ 特別損失
1 有価証券評価損 － 4,032
2 固定資産除却損 ※1 0 0 － 4,032
税引前当期純利益 1,973,220 1,738,274
法人税・住民税及び事業 617,244 522,813
税
法人税等調整額 △ 3,808 30,682
当期純利益 1,359,783 1,184,778
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,469,821 1,469,821 3,433,101
当期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783 1,359,783 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合
－ － － 659,783 659,783 659,783
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,129,605 2,129,605 4,092,885
評価・換算差額等
163/189
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その他有価 評価・換
純資産
証券評価差 算差額等
合計
額金 合計
当期首残高 41,732 41,732 3,474,834
当期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
4,252 4,252 4,252
変動額（純
額）
当期変動額合
4,252 4,252 664,036
計
当期末残高 45,985 45,985 4,138,870
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 2,129,605 2,129,605 4,092,885
当期変動額
△ 770,000 △ 770,000 △ 770,000
剰余金の配当
当期純利益 1,184,778 1,184,778 1,184,778
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合
－ － － 414,778 414,778 414,778
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,544,383 2,544,383 4,507,664
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産合計
証券評価差 算差額等
額金 合計
当期首残高 45,985 45,985 4,138,870
当期変動額
△ 770,000
剰余金の配当
当期純利益 1,184,778
株主資本以外
の項目の当期
△20,518 △20,518 △20,518
変動額（純
額）
当期変動額合
△20,518 △20,518 394,259
計
当期末残高 25,466 25,466 4,533,130
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重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2～20年
３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
４．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
（２）役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。
５．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（１）投資信託事業は、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬率を乗じ
た額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、信託約款に基づきファンドごとに取り決めている運用パフォーマン
スの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
（２）投資顧問事業は、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額
を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づき契約ごとに取り決めている運用パフォーマン
スの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
６．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
（１）消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
会計方針の変更
（時価の算定に関する会計基準の適用指針）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ
て適用することといたしました。これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
建物 99,675 104,035
器具備品 108,702 143,638
※２ 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
未払金
未払配当金 700,000 770,000
その他未払金 345,346 －
（損益計算書関係）
※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
器具備品 0 －
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株
２．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
株式の 配当金の １株当たり
（決議） 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2022年3月30日 普通
700,000千円 29,063円 － 2022年3月31日
取締役会 株式
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株
２．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
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株式の 配当金の １株当たり
（決議） 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2023年3月30日 普通
770,000千円 31,970円 － 2023年3月31日
取締役会 株式
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
れるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
に晒されております。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券（※２） 550,980 550,980 －
資産計 550,980 550,980 －
当事業年度（2023年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券（※２） 657,374 657,374 －
資産計 657,374 657,374 －
（※１）「現金・預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未払金」及び「未払費用」
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
（※２）以下の市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の貸借
対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非上場株式 750 750
注１. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 １０年超
５年以内 １０年以内
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（1）預金 3,870,414 － － －
（2）未収委託者報酬 1,137,463 － － －
（3）未収運用受託報酬 1,220,102 － － －
（4）投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 － － － －
債券 － － － －
その他 44,728 201,061 32,679 272,511
合計 6,272,708 201,061 32,679 272,511
当事業年度（2023年3月31日） （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
（1）預金 3,546,149 － － －
（2）未収委託者報酬 1,194,368 － － －
（3）未収運用受託報酬 2,618,849 － － －
（4）投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 － － － －
債券 － － － －
その他 147,960 90,026 150,462 268,926
合計 7,507,327 90,026 150,462 268,926
注２. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。
レベル１の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい
て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価
レベル２の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン
プット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度（2022年3月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券 － 370,250 180,730 550,980
－
資産計 370,250 180,730 550,980
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
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投資有価証券 － 462,624 194,750 657,374
－
資産計 462,624 194,750 657,374
（２）期首残高から当事業年度末残高への調整表、当事業年度の損益に記載した評価損益
前事業年度 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：千円）
投資有価証券 合計
期首残高 240,805 240,805
当事業年度の損益又は評価・換算差額等
－ －
損益の計上
1,012 1,012
その他有価証券評価差額金
購入、売却、発行及び決済
－ －
購入
△61,087 △61,087
売却
－ －
発行
－ －
決済
－ －
レベル３の時価への振替
－ －
レベル３の時価からの振替
当事業年度末残高 180,730 180,730
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照
－ －
表において保有する金融資産又は金融負債の評
価損益
当事業年度 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：千円）
投資有価証券 合計
期首残高 180,730 180,730
当事業年度の損益又は評価・換算差額等
－ －
損益の計上
14,020 14,020
その他有価証券評価差額金
購入、売却、発行及び決済
－ －
購入
－ －
売却
－ －
発行
－ －
決済
－ －
レベル３の時価への振替
－ －
レベル３の時価からの振替
194,750 194,750
当事業年度末残高
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照
－ －
表において保有する金融資産又は金融負債の評
価損益
（３）時価の評価プロセスの説明
時価の算定にあたっては、投資信託の基準価額を用いております。
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（有価証券関係）
１．売買目的有価証券
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
４．その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
貸借対照表計上額が
（3）その他 473,762 404,700 69,062
取得原価を超えるもの
小計 473,762 404,700 69,062
（1）株式 － － －
貸借対照表計上額が
（2）債券 － － －
取得原価を超えないも
の
（3）その他 77,218 80,000 △2,782
小計 77,218 80,000 △2,782
合計 550,980 484,700 66,280
当事業年度（2023年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
貸借対照表計上額が
（3）その他 371,165 294,700 76,465
取得原価を超えるもの
小計 371,165 294,700 76,465
（1）株式 － － －
貸借対照表計上額が
（2）債券 － － －
取得原価を超えないも
の
（3）その他 286,209 330,000 △43,790
小計 286,209 330,000 △43,790
合計 657,374 624,700 32,674
５．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 117,179 7,179 －
合計
117,179 7,179 －
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 － － －
合計
－ － －
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
おります。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
た一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 177,918 208,284
退職給付費用 34,032 37,940
△ 3,666 △ 1,052
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 208,284 245,172
（２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債
208,284 245,172
務
貸借対照表に計上された負
208,284 245,172
債と資産の純額
退職給付引当金 208,284 245,172
貸借対照表に計上された負
208,284 245,172
債と資産の純額
（３）退職給付費用
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
簡便法で計算した退職給付
34,032 37,940
費用
３．確定拠出制度
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当社の確定拠出制度への要
37,490 41,080
拠出額
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
221,681 176,793
ソフトウェア損金算入限度超過額
63,776 75,071
退職給付引当金
52,625 62,912
賞与引当金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
20,401 21,910
繰延資産損金算入限度超過額
25,882
未払事業税 15,571
6,551 7,604
未払金否認
5,629 7,100
その他
396,548 366,961
繰延税金資産 小計
将来減算一時差異等の合計に係る
△ 2,933 △ 4,119
評価性引当額
△ 2,933 △ 4,119
評価性引当額 小計
393,615 362,842
繰延税金資産 合計
繰延税金負債
△ 20,295 △ 11,240
その他有価証券評価差額金
株式譲渡損益 △ 3,031 △ 3,031
△ 313 △ 222
固定資産除去価額
△ 23,639 △ 14,493
繰延税金負債 合計
369,976 348,349
繰延税金資産の純額
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従っ
て、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っ
ております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.2%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
期首残高 9,111 9,265
取得 － －
時の経過による調整額 154 157
期末残高 9,265 9,422
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
投資信託事業（基本報酬） 6,264,774 6,264,984
投資信託事業（成功報酬） 11,950 3,029
投資顧問事業（基本報酬） 3,421,061 2,834,396
投資顧問事業（成功報酬） 982,389 2,449,080
合計 10,680,175 11,551,491
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（セグメント情報等）
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
（単位：千円）
日本 欧州 北米 中東 アジア 合計
9,517,226 543,068 371,551 203,473 44,855 10,680,175
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％を占めるものがないため、
記載を省略しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益
年金積立金管理運用独立行政法人 2,064,709
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等 期末残
関連当事
種 会社等 所在 資本金 事業の の所有 取引の内 取引金額 高
者との関 科目
類 の名称 地 （億円） 内容 (被所 容 （千円） （千
係
有）割合 円）
ＳＯＭ
ＰＯ
親 東京 連結納税
ホール 経営 直接 未払金
会 都新 1,000 連結納税 に伴う支 493,587 345,346
ディン 管理 100％ (注1)
社 宿区 払い
グス株
式会社
注１.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度による連結法人税等の支払予定額であります。
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（２）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（３）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
前事業年度 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等 期末残
資本金 関連当
会社等 所在 事業の の所有 取引金額 高
種類 （億 事者と 取引の内容 科目
の名称 地 内容 (被所 （千円） （千
円） の関係
有）割合 円）
同一
損保 投資信
の親 投資信託代
ジャパ 東京 確定拠 託に係
会社 行手数料の 未払
ンＤＣ 都新 30 出年金 － る事務 625,470 147,871
を持 支払 手数料
証券株 宿区 業 代行の
つ会 （注1）
式会社 委託等
社
同一 ＳＯＭ
投資顧
の親 ＰＯひ
東京 問契約 運用受託報 未収
会社 まわり 生命
都新 172 － に基づ 酬の受取り 178,392 運用受 97,841
を持 生命保 保険業
宿区 く資産 （注2） 託報酬
つ会 険株式
運用
社 会社
注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
（注2）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権
資本
等の所 関連当事
会社等 所在 金 事業の 取引の内 取引金額 期末残高
種類 有(被所 者との関 科目
の名称 地 （億 内容 容 （千円） （千円）
有）割 係
円）
合
損保
同一の 投資信託 投資信託
ジャパ 東京 確定拠 未払
親会社 に係る事 代行手数
ンＤＣ 都新 30 出年金 － 677,364 手数 168,088
を持つ 務代行の 料の支払
証券株 宿区 業 料
会社 委託等 （注1）
式会社
ＳＯＭ
同一の ＰＯひ 投資顧問 運用受託 未収
東京
親会社 まわり 生命 契約に基 報酬の受 運用
都新 172 － 176,500 96,493
を持つ 生命保 保険業 づく資産 取り 受託
宿区
会社 険株式 運用 （注2） 報酬
会社
注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
（注2）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
（４）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 （東京証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
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（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額（円）
171,844.33 188,213.85
１株当たり当期純利益金額（円）
56,457.70 49,191.55
（注） １. 潜在 株式調整後1株当たり当期純利益 金額は、潜在株式が存在しない た め記載しておりません 。
（注）２ . １ 株当た り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります 。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益（千円）
1,359,783 1,184,778
普通株主に帰属しない金額（千
－ －
円）
普通株式に係る当期純利益（千
1,359,783 1,184,778
円）
期中平均株式数（株）
24,085 24,085
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(１) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(２) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(３) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下(４)、(５)において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
バティブ取引を行うこと。
(４) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(５) 上記(３)、(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(１) 定款の変更
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該当事項はありません。
(２) 訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(１)受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
② 資本金の額
247,369百万円（2023年3月末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 ：51,000百万円（2023年3月末現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ：原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社
から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、
原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(２)販売会社
※１
資本金の額
名 称 事業の内容
（単位：百万円）
岩井コスモ証券株式会社 13,500
auカブコム証券株式会社 7,196
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三にいがた証券株式会社 852
「金融商品取引法」に定める第一種金融
静岡東海証券株式会社 ※２ 600
商品取引業を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
みずほ証券株式会社 125,167
楽天証券株式会社 19,495
株式会社イオン銀行 ※３ 51,250
株式会社大東銀行 ※４ 14,743
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 72,216
株式会社みずほ銀行 1,404,065
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保険業法に基づき損害保険業を営んでい
損害保険ジャパン株式会社 70,000
ます。
※１ 資本金の額は、2023年3月末現在
※２ ハッピーエイジング３０、４０のみの取扱いとなります。
※３ ハッピーエイジング２０、３０、４０のみの取扱いとなります。
※４ ハッピーエイジング４０のみの取扱いとなります。
(３)投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
資本金の額 38,965千ドル（2022年12月末現在）
（5,170百万円、１ドル=132.7円換算）
事業の内容
米国において有価証券等に係る投資顧問業務及び投資信託委託業務を行っています。
２【関係業務の概要】
(１) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金
の交付等を行います。
(２) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
(３) 投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」に関
して、外国株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
３【資本関係】
(１) 受託会社
該当事項はありません。
(２) 販売会社
該当事項はありません。
(３) 投資顧問会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年10月14日 有価証券届出書
2022年10月14日 有価証券報告書
2023年 4月14日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 4月14日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２３年６月１２日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法 人
東京事務 所
指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社 員
指定有限責任社員 公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１日か
ら２０２３年３月３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作
業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
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表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
が あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年９月２１日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング２０の２０２２年７月１６日から２０２３年７月１８
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング２０の２０２３年７月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
181/189
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独立監査人の監査報告書
２０２３年９月２１日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング３０の２０２２年７月１６日から２０２３年７月１８
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング３０の２０２３年７月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年９月２１日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング４０の２０２２年７月１６日から２０２３年７月１８
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング４０の２０２３年７月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング５０の２０２２年７月１６日から２０２３年７月１８
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング５０の２０２３年７月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２３年９月２１日
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング６０の２０２２年７月１６日から２０２３年７月１８
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング６０の２０２３年７月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
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