ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月25日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金山 悦子(旧姓 小林)
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03-6437-6000
【届出の対象とした募集 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向
(売出)内国投資信託受 け)
益証券に係るファンドの ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向
名称】 け)
【届出の対象とした募集 それぞれ1兆円を上限とします。
(売出)内国投資信託受
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年2月24日付で提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項に変更が生じ、また、本
日、半期報告書を提出いたしましたので、原届出書の関係事項を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出す
るものであります。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。
※下線部 が訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1 ファンドの性格
<訂正前>
(1)ファンドの目的及び基本的性格
(中略)
<ファンドのベンチマーク>
本ファンドは、世界各国の国債、政府関係機関債、社債を主要投資対象とします。投資対象国を広く分散することに
より、特定の国の景気や政治動向、金利動向等の影響を低減することをめざします。
Aコース
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グロー
バル)(円ヘッジ・ベース )
Bコース
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グロー
バル)(円ベース)
ベンチマークとは、運用において投資収益目標を設定する際
に基準とする指標です。また、投資家がファンドの運用対象
や資産の基本配分比率を確認する際の目安となります。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グロー
バル)とは、JPモルガンが発表している、世界主要国の国債
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
<なぜ世界債券投資なのでしょうか>
債券への投資は、短期金融商品(預貯金等)を上
回る収益を追求することができます。一方で、値
下がりのリスクがあり、その価格変動幅は、一般
に短期金融商品より大きくなりますが株式への投
資と比べ小さくなります。
期間:1998年6月末~ 2022年11月末
出所:ブルームバーグ、JPモルガン、MSCIのデータを基に
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成
世界株式:MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)
世界債券:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス(グローバル、円ヘッジ)
円短期金融商品:日本円1ヵ月TIBOR
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。上記はインデックスのデータであり、本ファン
ドの実績ではありません。信託報酬等の諸費用や、流動性等の市場要因は考慮されておりませんのでご留意ください。 本ファンドの
実績は、後記「5 運用状況(参考)運用実績」をご覧ください。 Aコースの場合は、為替ヘッジを行う一方でアクティブ通貨運用を行う
ため一定の為替変動リスクを伴いますので、上記の円ヘッジのデータとは異なる値動きとなります。また、円ヘッジされていないB
コースの場合は為替変動の影響を直接受けるため、値動きは大きくなりますのでご留意ください。
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<高格付け債券への投資>
社債市場では、信用力の高い(格付けが高い)銘
柄は、国債に対する上乗せ金利が低くなっていま
すが、債務不履行が生じる可能性が低く、比較的
安定したリターンが期待できます。
<債務不履行率>
期間:1981年~ 2021 年 出所:S&P
※1981年~ 2021年 の期間について、債務不履行を起こした
米国社債の割合を格付け別に算出。なお、該当社債の格付
けは、債務不履行時の3年前(各年1月1日時点)の格付け
を参照。 (2021年12月末現在)
<上乗せ金利>
2022 年11月末現在 出所:ブルームバーグ
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<Aコース(限定為替ヘッジ)の特徴>
高格付けの世界債券への分散投資
世界の高格付け債券に投資します。またさまざまな国の債券に投資することにより分散効果が期待できます。
為替変動リスクのヘッジ(低減)
*
為替ヘッジを行うため、為替変動リスクが低減されます。
為替ヘッジに加えて、アクティブ通貨運用によるプラスαの収益を追求します。
国内債に近い性質
過去の実績を見ると為替ヘッジ付きの世界債券は日本債券に近い動きとなっています。
*Aコースは為替ヘッジを行う一方、アクティブ通貨運用を行うため、一定の為替変動リスクを伴います。
日本円の短期金利が現地通貨の短期金利より低い場合、その金利差相当分がヘッジ・コストの目安となります。
Aコースの債券国別構成比率
世界各国に分散して投資することにより、リスクの低減効果が期待できます。
2022 年11月末現在
上記はマザーファンドの数値です。また、上記の数値は先物を含みません。
世界債券 ( 円ヘッジ) の値動きの推移と円ドル相場
ヘッジ付き世界債券は為替相場変動の影響を低減しており、 比較的 日本債券に近い動きになっています。
期間:1998年6月末~ 2022年11月末
出所:ブルームバーグ、JPモルガンのデータを基にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成
世界債券(円ヘッジ) : JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、円ヘッジ)
日本債券 : JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(日本)
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。上記はインデックスのデータであり、本ファン
ドの実績ではありません。信託報酬等の諸費用や、流動性等の市場要因は考慮されておりませんのでご留意ください。 本ファンドの
実績は、後記「5 運用状況 (参考)運用実績」をご覧ください。
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<Bコース(為替ヘッジなし)の特徴>
(中略)
Bコースの通貨別構成比率
債券の分散効果とともに、通貨の世界分散投資効果も期待できます。
2022 年11月末現在
上記はマザーファンドの数値です。
先進7ヵ国の10年国債利回りと格付け
外国債券の利回りは、日本国債と比較して相対的に高い水準にあります。
2022 年11月末現在
出所:ブルームバーグ、S&P(格付けは自国通貨建て長期債務)
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。信託報酬等の諸費用は考慮されておりませんの
でご留意ください。上記の利回り水準は、将来大きく変動することがあります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<ファンドの運用>
本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループに
よって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を
行っています。なお、本ファンドにおいて債券はGSAMロンドン、GSAMニューヨークおよびGSAMシンガ
ポールが運用を担当しており、通貨についてはGSAMロンドンおよびGSAMシンガポールが主に運用を担当して
おります。
*「クロス・マクロ」とは、トップダウンのマクロ経済分析において、各資産クラス間から生じる非効率性を捉えることで収益を上
げる戦略をいいます。
本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。
(中略)
(3)ファンドの仕組み
(中略)
2.ファンドの関係法人
① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務
(中略)
<ご参考>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市
に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・
資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用部門であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSA
M)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、 2022年6月末現在、グループ
*
全体で2兆2,708億米ドル(約310兆円 ) の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、 2022年6月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 136.68
円 )により、計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジ
メントの東京拠点です。
② 委託会社等の概況
a.資本金
委託会社の資本金の額は金4億9,000万円です(本書提出日現在)。
b.沿革
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の
全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメント株式会社に変更
c.大株主の状況
(本書提出日現在)
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所有株式数 所有比率
氏名又は名称 住所
(株) (%)
ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント・インターナショ アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー
6,400 100
ナル・ホールディングス・エルエル ヨーク市ウェスト・ストリート200番地
シー
<訂正後>
(1)ファンドの目的及び基本的性格
(中略)
<ファンドのベンチマーク>
本ファンドは、世界各国の国債、政府関係機関債、社債を主要投資対象とします。投資対象国を広く分散することに
より、特定の国の景気や政治動向、金利動向等の影響を低減することをめざします。
● Aコース
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グ
ローバル)(円ヘッジ・ベース )
● Bコース
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グ
ローバル)(円ベース)
ベンチマークとは、運用において投資収益目標を設定する際
に基準とする指標です。また、投資家がファンドの運用対象
や資産の基本配分比率を確認する際の目安となります。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グロー
バル)とは、JPモルガンが発表している、世界主要国の国債
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
<なぜ世界債券投資なのでしょうか>
債券への投資は、短期金融商品(預貯金等)を上
回る収益を追求することができます。一方で、値
下がりのリスクがあり、その価格変動幅は、一般
に短期金融商品より大きくなりますが株式への投
資と比べ小さくなります。
期間:1998年6月末~ 2023年5月末
出所:ブルームバーグ、JPモルガン、MSCIのデータを基に
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成
世界株式:MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)
世界債券:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス(グローバル、円ヘッジ)
円短期金融商品:日本円1ヵ月TIBOR
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。上記はインデックスのデータであり、本ファン
ドの実績ではありません。信託報酬等の諸費用や、流動性等の市場要因は考慮されておりませんのでご留意ください。 本ファンドの
実績は、後記「5 運用状況(参考)運用実績」をご覧ください。 Aコースの場合は、為替ヘッジを行う一方でアクティブ通貨運用を行う
ため一定の為替変動リスクを伴いますので、上記の円ヘッジのデータとは異なる値動きとなります。また、円ヘッジされていないB
コースの場合は為替変動の影響を直接受けるため、値動きは大きくなりますのでご留意ください。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<高格付け債券への投資>
社債市場では、信用力の高い(格付けが高い)銘
柄は、国債に対する上乗せ金利が低くなっていま
すが、債務不履行が生じる可能性が低く、比較的
安定したリターンが期待できます。
<債務不履行率>
期間:1981年~ 2022 年 出所:S&P
※1981年~ 2022年 の期間について、債務不履行を起こした
米国社債の割合を格付け別に算出。なお、該当社債の格付
けは、債務不履行時の3年前(各年1月1日時点)の格付け
を参照。 (2022年12月末現在)
<上乗せ金利>
2023 年5月末現在 出所:ブルームバーグ
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<Aコース(限定為替ヘッジ)の特徴>
高格付けの世界債券への分散投資
世界の高格付け債券に投資します。またさまざまな国の債券に投資することにより分散効果が期待できます。
為替変動リスクのヘッジ(低減)
*
為替ヘッジを行うため、為替変動リスクが低減されます。
為替ヘッジに加えて、アクティブ通貨運用によるプラスαの収益を追求します。
国内債に近い性質
過去の実績を見ると為替ヘッジ付きの世界債券は 、為替ヘッジなしの世界債券に比べて 日本債券に近い動きとなって
います。
*Aコースは為替ヘッジを行う一方、アクティブ通貨運用を行うため、一定の為替変動リスクを伴います。
日本円の短期金利が現地通貨の短期金利より低い場合、その金利差相当分がヘッジ・コストの目安となります。
Aコースの債券国別構成比率
世界各国に分散して投資することにより、リスクの低減効果が期待できます。
2023 年5月末現在
上記はマザーファンドの数値です。また、上記の数値は先物を含みません。
世界債券 ( 円ヘッジ) の値動きの推移と円ドル相場
ヘッジ付き世界債券は為替相場変動の影響を低減しており、 為替ヘッジなしの世界債券に比べて 日本債券に近い動き
になっています。
期間:1998年6月末~ 2023年5月末
出所:ブルームバーグ、JPモルガンのデータを基にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成
世界債券(円ヘッジ) : JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、円ヘッジ)
世界債券(為替ヘッジなし):JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、円ベース)
日本債券 : JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(日本)
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。上記はインデックスのデータであり、本ファン
ドの実績ではありません。信託報酬等の諸費用や、流動性等の市場要因は考慮されておりませんのでご留意ください。 本ファンドの
実績は、後記「5 運用状況 (参考)運用実績」をご覧ください。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<Bコース(為替ヘッジなし)の特徴>
(中略)
Bコースの通貨別構成比率
債券の分散効果とともに、通貨の世界分散投資効果も期待できます。
2023 年5月末現在
上記はマザーファンドの数値です。
先進7ヵ国の10年国債利回りと格付け
外国債券の利回りは、日本国債と比較して相対的に高い水準にあります。
2023 年5月末現在
出所:ブルームバーグ、S&P(格付けは自国通貨建て長期債務)
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。信託報酬等の諸費用は考慮されておりませんの
でご留意ください。上記の利回り水準は、将来大きく変動することがあります。
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<ファンドの運用>
本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループに
よって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を
行っています。なお、本ファンドにおいて債券はGSAMロンドン、GSAMニューヨークおよびGSAMシンガ
ポールが運用を担当しており、通貨についてはGSAMロンドンおよびGSAMシンガポールが主に運用を担当して
おります。
*「クロス・マクロ」とは、トップダウンのマクロ経済分析において、各資産クラス間から生じる非効率性を捉えることで収益を上
げる ことをめざす 戦略をいいます。
本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。
(中略)
(3)ファンドの仕組み
(中略)
2.ファンドの関係法人
① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務
(中略)
<ご参考>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市
に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・
資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用部門であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSA
M)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、 2022年12月末現在、グルー
*
プ全体で2兆2,983億米ドル(約304兆円 ) の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、 2022年12月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 132.70
円 )により、計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジ
メントの東京拠点です。
② 委託会社等の概況
a.資本金
委託会社の資本金の額は金4億9,000万円です(本書提出日現在)。
b.沿革
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の
全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメント株式会社に変更
2 023 年7月1日 NNインベストメント・パートナーズ株式会社と合併
c.大株主の状況
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(本書提出日現在)
所有株式数 所有比率
氏名又は名称 住所
(株) (%)
ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント・インターナショ アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー
6,400 100
ナル・ホールディングス・エルエル ヨーク市ウェスト・ストリート200番地
シー
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3 投資リスク
<訂正前>
(1)投資リスク
(中略)
(a)元本の変動リスク(本ファンドの投資内容に伴うリスク)
(中略)
(中略)
期間:1999年1月末~ 2022年11月末
出所:ブルームバーグ
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証する
ものではありません。
(中略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)参考情報
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
(1)投資リスク
(中略)
(a)元本の変動リスク(本ファンドの投資内容に伴うリスク)
(中略)
(中略)
期間:1999年1月末~ 2023年5月末
出所:ブルームバーグ
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証する
ものではありません。
(中略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)参考情報
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5 運用状況
原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」については、下記の内容に更新されます。
<訂正・更新後>
(1)投資状況
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,391,561,444 100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △4,637,774 △0.04
合計(純資産総額) ― 10,386,923,670 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,450,907,800 100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △5,577,112 △0.05
合計(純資産総額) ― 11,445,330,688 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 10,330,665,911 35.89
国債証券
アメリカ 6,481,503,594 22.52
カナダ 838,754,946 2.91
イタリア 393,619,998 1.37
フランス 3,170,998,666 11.02
イギリス 678,640,631 2.36
スペイン 577,264,135 2.01
ベルギー 264,998,392 0.92
スウェーデン 25,703,631 0.09
デンマーク 46,806,495 0.16
小計 22,808,956,399 79.23
カナダ 457,443,461 1.59
地方債証券
ベルギー 57,587,987 0.20
小計 515,031,448 1.79
アメリカ 105,603,910 0.37
特殊債券
フランス 666,756,881 2.32
オランダ 83,190,757 0.29
国際機関 699,092,840 2.43
小計 1,554,644,388 5.40
日本 151,391,469 0.53
社債券
アメリカ 1,107,032,932 3.85
ドイツ 143,700,906 0.50
イタリア 75,223,662 0.26
フランス 369,290,235 1.28
オーストラリア 106,676,333 0.37
イギリス 466,146,102 1.62
スイス 219,213,242 0.76
オランダ 105,824,300 0.37
スペイン 184,360,090 0.64
オーストリア 55,456,288 0.19
ルクセンブルク 60,631,076 0.21
フィンランド 35,533,678 0.12
デンマーク 60,762,370 0.21
アイルランド 126,101,235 0.44
小計 3,267,343,918 11.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 640,512,768 2.23
合計(純資産総額) - 28,786,488,921 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 11,628,463,029 31.64
国債証券
アメリカ 11,337,595,056 30.85
カナダ 363,207,623 0.99
イタリア 591,399,548 1.61
フランス 2,873,697,709 7.82
イギリス 721,739,799 1.96
スペイン 890,730,162 2.42
ベルギー 220,396,019 0.60
デンマーク 63,968,877 0.17
小計 28,691,197,822 78.08
カナダ 270,276,966 0.74
地方債証券
ドイツ 34,010,555 0.09
ベルギー 100,778,977 0.27
小計 405,066,498 1.10
日本 16,505,639 0.04
特殊債券
アメリカ 54,309,816 0.15
フランス 888,936,282 2.42
オランダ 175,980,448 0.48
国際機関 1,739,707,094 4.73
小計 2,875,439,279 7.83
日本 60,606,656 0.16
社債券
アメリカ 1,399,692,047 3.81
カナダ 16,705,096 0.05
ドイツ 171,082,953 0.47
イタリア 83,191,524 0.23
フランス 537,765,446 1.46
オーストラリア 120,122,206 0.33
イギリス 498,333,872 1.36
スイス 245,148,540 0.67
オランダ 109,830,142 0.30
スペイン 164,906,564 0.45
ルクセンブルク 77,064,769 0.21
フィンランド 43,434,954 0.12
デンマーク 84,392,182 0.23
アイルランド 103,725,134 0.28
ジャージー 16,646,620 0.05
小計 3,732,648,705 10.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,042,267,216 2.83
合計(純資産総額) - 36,746,619,520 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/地 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 世界債券オープンAコース(限
1 日本 6,922,169,894 1.5464 10,704,443,525 1.5012 10,391,561,444 100.04
受益証券 定為替ヘッジ)マザーファンド
種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.04
合計 100.04
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/地 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 世界債券オープンBコース(為
1 日本 4,273,364,607 2.5466 10,882,849,374 2.6796 11,450,907,800 100.05
受益証券 替ヘッジなし)マザーファンド
種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.05
合計 100.05
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
第1159回国庫
1 日本 国債証券 4,552,100,000 100.03 4,553,850,636 100.01 4,552,992,210 - 2023/8/28 15.82
短期証券
FRENCH
2 フランス 国債証券 DISCOUNT T- 14,740,000 15,706.15 2,315,087,760 15,737.61 2,319,724,840 - 2023/7/19 8.06
BILL0%
US TREASURY
3 アメリカ 国債証券 12,290,000 14,461.61 1,777,333,077 14,339.28 1,762,298,068 4.25 2025/10/15 6.12
N/B 4.25%
第1151回国庫
4 日本 国債証券 1,723,200,000 100.02 1,723,598,059 100.00 1,723,325,793 - 2023/7/24 5.99
短期証券
US TREASURY
5 アメリカ 国債証券 12,040,000 14,148.98 1,703,537,811 14,149.55 1,703,605,997 2.5 2024/4/30 5.92
N/B 2.5%
第1162回国庫
6 日本 国債証券 1,121,800,000 100.03 1,122,150,001 100.02 1,122,074,841 - 2023/9/11 3.90
短期証券
第444回利付国
7 日本 国債証券 1,096,950,000 100.16 1,098,748,998 100.17 1,098,836,754 0.005 2025/1/1 3.82
債(2年)
CANADIAN GOVT
8 カナダ 国債証券 7,550,000 10,292.83 777,108,683 10,206.01 770,554,078 2.25 2029/6/1 2.68
2.25%
US TREASURY
9 アメリカ 国債証券 6,750,000 10,570.67 713,520,709 10,446.07 705,110,157 1.875 2041/2/15 2.45
N/B 1.875%
第15回利付国
10 日本 国債証券 577,000,000 88.94 513,183,800 88.95 513,253,040 1 2062/3/20 1.78
債(40年)
第182回利付国
11 日本 国債証券 501,000,000 101.94 510,749,460 102.10 511,546,050 1.1 2042/9/20 1.78
債(20年)
US TREASURY
12 アメリカ 国債証券 4,070,000 12,537.10 510,260,135 12,389.84 504,266,837 1.875 2032/2/15 1.75
N/B 1.875%
US TREASURY
13 アメリカ 国債証券 4,550,000 11,211.80 510,137,119 11,078.14 504,055,469 2.25 2041/5/15 1.75
N/B 2.25%
FRANCE (GOVT
14 フランス 国債証券 3,110,000 14,253.87 443,295,657 14,160.17 440,381,573 0 2027/2/25 1.53
OF) 0%
第1156回国庫
15 日本 国債証券 411,350,000 100.03 411,488,624 100.01 411,410,468 - 2023/8/14 1.43
短期証券
INTL DEVT
16 国際機関 特殊債券 2,340,000 17,095.31 400,030,261 17,005.88 397,937,646 0.75 2024/12/12 1.38
ASSOC 0.75%
第76回利付国
17 日本 国債証券 384,050,000 103.32 396,823,503 103.43 397,226,755 1.4 2052/9/20 1.38
債(30年)
UK TREASURY
18 イギリス 国債証券 2,160,000 17,678.31 381,851,655 17,646.76 381,170,150 4.25 2046/12/7 1.32
4.25%
FORDR 2018-1
19 アメリカ 社債券 2,600,000 13,972.70 363,290,259 13,925.58 362,065,244 3.19 2031/7/15 1.26
A
DEXIA CREDIT
20 フランス 特殊債券 2,300,000 15,410.65 354,445,028 15,163.99 348,771,820 0.25 2026/12/10 1.21
LOCAL 0.25%
US TREASURY
21 アメリカ 国債証券 2,090,000 14,528.45 303,644,627 14,348.34 299,880,439 3.875 2029/9/30 1.04
N/B 3.875%
US TREASURY
22 アメリカ 国債証券 2,030,000 13,751.39 279,153,324 13,588.28 275,842,115 2.875 2029/4/30 0.96
N/B 2.875%
ONTARIO
地方債証
23 カナダ 2,450,000 10,536.43 258,142,774 10,497.07 257,178,395 2.6 2025/6/2 0.89
券 PROVINCE 2.6%
FRANCE O.A.T.
24 フランス 国債証券 1,380,000 18,355.88 253,311,189 18,486.99 255,120,464 4.5 2041/4/25 0.89
4.5%
BELGIUM
25 ベルギー 国債証券 1,960,000 12,534.71 245,680,324 12,501.20 245,023,602 0.35 2032/6/22 0.85
KINGDOM 0.35%
BRITISH
地方債証
26 カナダ COLUMBIA 1,900,000 10,582.58 201,069,043 10,540.26 200,265,066 2.85 2025/6/18 0.70
券
2.85%
UK TREASURY
27 イギリス 国債証券 1,230,000 15,820.93 194,597,519 15,765.77 193,919,067 3.5 2045/1/22 0.67
3.5%
STRIPS 0%
28 アメリカ 国債証券 1,860,000 8,554.41 159,112,026 8,454.72 157,257,966 0 2036/11/15 0.55
EUROPEAN INVT
29 国際機関 特殊債券 1,000,000 15,110.27 151,102,743 14,995.29 149,952,966 2.25 2030/3/15 0.52
BK 2.25%
MANSD 2007-1X
30 イギリス 社債券 850,152.75 17,576.71 149,428,968 17,604.10 149,661,805 4.16661 2047/4/15 0.52
A2 FLOAT
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種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)
種類 投資比率(%)
国債証券 79.23
地方債証券 1.79
特殊債券 5.40
社債券 11.35
合計 97.77
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
第1159回国庫
1 日本 国債証券 3,426,550,000 100.03 3,427,827,086 100.01 3,427,221,603 - 2023/8/28 9.33
短期証券
第1154回国庫
2 日本 国債証券 2,614,100,000 100.03 2,614,889,458 100.01 2,614,418,920 - 2023/8/7 7.11
短期証券
FRENCH
3 フランス 国債証券 DISCOUNT T- 9,819,260 15,706.01 1,542,214,902 15,737.61 1,545,317,594 - 2023/7/19 4.21
BILL0%
US TREASURY
4 アメリカ 国債証券 11,230,000 13,751.39 1,544,281,693 13,588.28 1,525,964,019 2.875 2029/4/30 4.15
N/B 2.875%
第444回利付国
5 日本 国債証券 1,341,950,000 100.16 1,344,150,798 100.17 1,344,258,154 0.005 2025/1/1 3.66
債(2年)
US TREASURY
6 アメリカ 国債証券 10,070,000 13,124.99 1,321,686,822 13,021.91 1,311,306,778 0.75 2026/5/31 3.57
N/B 0.75%
US TREASURY
7 アメリカ 国債証券 11,330,000 10,570.67 1,197,657,725 10,446.07 1,183,540,456 1.875 2041/2/15 3.22
N/B 1.875%
US TREASURY
8 アメリカ 国債証券 8,980,000 13,017.38 1,168,961,033 12,916.57 1,159,907,999 0.625 2026/7/31 3.16
N/B 0.625%
US TREASURY
9 アメリカ 国債証券 7,880,000 13,384.38 1,054,689,883 13,228.07 1,042,372,076 2.375 2029/3/31 2.84
N/B 2.375%
US TREASURY
10 アメリカ 国債証券 6,790,000 13,165.77 893,955,898 13,063.82 887,033,758 0.875 2026/6/30 2.41
N/B 0.875%
第443回利付国
11 日本 国債証券 820,700,000 100.16 822,037,741 100.17 822,152,639 0.005 2024/12/1 2.24
債(2年)
US TREASURY
12 アメリカ 国債証券 5,960,000 13,652.84 813,709,711 13,489.73 803,988,131 2.75 2029/5/31 2.19
N/B 2.75%
INTERAMER DEV
13 国際機関 特殊債券 5,010,000 15,111.81 757,101,829 14,982.03 750,599,831 7 2025/6/15 2.04
BK 7%
US TREASURY
14 アメリカ 国債証券 6,750,000 11,211.80 756,796,826 11,078.14 747,774,597 2.25 2041/5/15 2.03
N/B 2.25%
FRANCE (GOVT
15 フランス 国債証券 4,660,000 14,407.03 671,368,024 14,291.45 665,981,927 0.75 2028/2/25 1.81
OF) 0.75%
US TREASURY
16 アメリカ 国債証券 4,850,000 13,716.28 665,239,609 13,708.35 664,855,042 0.375 2024/8/15 1.81
N/B 0.375%
第182回利付国
17 日本 国債証券 651,000,000 101.94 663,668,460 102.10 664,703,550 1.1 2042/9/20 1.81
債(20年)
第15回利付国
18 日本 国債証券 746,000,000 88.94 663,492,400 88.95 663,581,920 1 2062/3/20 1.81
債(40年)
US TREASURY
19 アメリカ 国債証券 4,090,000 13,155.57 538,063,099 13,054.76 533,939,836 0.75 2026/4/30 1.45
N/B 0.75%
第76回利付国
20 日本 国債証券 513,300,000 103.32 530,372,358 103.43 530,911,323 1.4 2052/9/20 1.44
債(30年)
第1156回国庫
21 日本 国債証券 527,750,000 100.03 527,927,851 100.01 527,827,579 - 2023/8/14 1.44
短期証券
第439回利付国
22 日本 国債証券 476,350,000 100.16 477,112,160 100.14 477,040,707 0.005 2024/8/1 1.30
債(2年)
EURO
STABILITY
23 国際機関 特殊債券 3,020,000 14,574.97 440,164,120 14,452.26 436,458,478 1 2027/6/23 1.19
MECHA 1%
UK TREASURY
24 イギリス 国債証券 2,470,000 17,678.31 436,654,440 17,646.76 435,875,126 4.25 2046/12/7 1.19
4.25%
FRANCE O.A.T.
25 フランス 国債証券 2,300,000 18,355.88 422,185,316 18,486.99 425,200,773 4.5 2041/4/25 1.16
4.5%
FORDR 2018-1
26 アメリカ 社債券 2,600,000 13,972.70 363,290,259 13,925.58 362,065,244 3.19 2031/7/15 0.99
A
BONOS Y OBLIG
27 スペイン 国債証券 2,340,000 14,900.82 348,679,297 14,773.36 345,696,812 1.5 2027/4/30 0.94
D EST 1.5%
第1162回国庫
28 日本 国債証券 325,750,000 100.03 325,851,634 100.02 325,829,808 - 2023/9/11 0.89
短期証券
CANADIAN GOVT
29 カナダ 国債証券 2,920,000 10,292.83 300,550,643 10,206.01 298,015,617 2.25 2029/6/1 0.81
2.25%
US TREASURY
30 アメリカ 国債証券 2,970,000 9,356.38 277,884,661 9,243.11 274,520,441 1.125 2040/8/15 0.75
N/B 1.125%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)
種類 投資比率(%)
国債証券 78.08
地方債証券 1.10
特殊債券 7.83
社債券 10.16
合計 97.16
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>
有価証券先物取引等
(2023年6月30日現在)
投資
資産の 資産の 買建/ 帳簿価額 評価額金額
地域 取引所 数量 通貨 帳簿価額 評価額金額 比率
種類 名称 売建 (円) (円)
(%)
長期国
大阪証券
債券先
日本 債標準 売建 20 日本円 2,962,800,000 2,962,800,000 2,971,000,000 2,971,000,000 △10.32
取引所
物取引
物先物
CBT 10U
シカゴ商
アメリカ 売建 38 米ドル 4,547,041.17 659,275,499 4,489,343.73 650,909,947 △2.26
品取引所
2309
CBT 10Y
シカゴ商
アメリカ 買建 209 米ドル 23,711,571.35 3,437,940,730 23,434,125 3,397,713,784 11.80
品取引所
2309
CBT 2Y
シカゴ商
アメリカ 買建 82 米ドル 16,814,869.26 2,437,987,894 16,676,750 2,417,961,982 8.40
品取引所
2309
CBT 20Y
シカゴ商
アメリカ 買建 18 米ドル 2,295,716.65 332,855,957 2,270,812.5 329,245,104 1.14
品取引所
2309
CBT 30Y
シカゴ商
アメリカ 買建 66 米ドル 8,986,219.04 1,302,911,898 8,907,937.5 1,291,561,858 4.49
品取引所
2309
CBT 5Y
シカゴ商
アメリカ 買建 337 米ドル 36,511,815.8 5,293,848,173 36,090,593.75 5,232,775,188 18.18
品取引所
2309
モントリ
MON 10Y
カナダ
カナダ オール取 売建 77 9,445,067.96 1,032,723,730 9,360,890 1,023,519,712 △3.56
ドル
2309
引所
ユーレッ
クス・ド
BOBL
ドイツ イツ金融 買建 22 ユーロ 2,565,881.46 404,382,918 2,545,840 401,224,384 1.39
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
BTP
ドイツ イツ金融 買建 30 ユーロ 3,454,500 544,429,200 3,482,400 548,826,240 1.91
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
BUND1OY
ドイツ イツ金融 買建 31 ユーロ 4,128,664.33 650,677,498 4,142,840 652,911,584 2.27
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
BUXL
ドイツ イツ金融 売建 6 ユーロ 833,971.42 131,433,896 833,040 131,287,104 △0.46
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
FBTS
ドイツ イツ金融 買建 18 ユーロ 1,897,740 299,083,824 1,884,240 296,956,224 1.03
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
OAT
ドイツ イツ金融 買建 15 ユーロ 1,923,405.72 303,128,742 1,924,950 303,372,120 1.05
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
SCHATZ
ドイツ イツ金融 買建 73 ユーロ 7,702,230 1,213,871,448 7,656,605 1,206,680,948 4.19
2309
先物取引
所
シドニー オース
SFE10Y
オースト
先物取引 買建 113 トラリ 13,201,756.78 1,264,332,246 13,254,606.2 1,269,393,635 4.41
ラリア
2309
所 アドル
シドニー オース
SFE3Y
オースト
先物取引 買建 40 トラリ 4,249,959.32 407,018,604 4,239,145.2 405,982,936 1.41
ラリア
2309
所 アドル
インター
GILT
コンチネ 英ポン
イギリス 買建 4 384,551.31 70,353,662 382,560 69,989,352 0.24
ンタル取 ド
2309
引所
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
資産の 資産の 買建/ 帳簿価額 評価額金額
地域 取引所 数量 通貨 帳簿価額 評価額金額 比率
種類 名称 売建 (円) (円)
(%)
CME 3MO
シカゴ商
その他
アメリカ 買建 1 米ドル 239,787.5 34,766,789 238,112.5 34,523,931 0.12
業取引所
SOFR
先物取
インター
引
ICE 3M
コンチネ 英ポン
イギリス 売建 141 33,366,113.66 6,104,330,494 33,163,200 6,067,207,440 △21.08
ンタル取 ド
SONIA
引所
インター
ICE 3M
コンチネ 英ポン
イギリス 買建 18 4,237,401.64 775,232,630 4,229,775 773,837,336 2.69
ンタル取 ド
SONIA
引所
インター
ICE 3M
コンチネ 英ポン
イギリス 買建 159 37,747,248.18 6,905,859,054 37,450,462.5 6,851,562,114 23.80
ンタル取 ド
SONIA
引所
インター
3M
コンチネ
イギリス 売建 2 ユーロ 480,797.38 75,773,667 480,425 75,714,980 △0.26
ンタル取
EURIBOR
引所
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘
案して評価を行う取引所を決定しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>
有価証券先物取引等
(2023年6月30日現在)
投資
資産の 資産の 買建/ 帳簿価額 評価額金額
地域 取引所 数量 通貨 帳簿価額 評価額金額 比率
種類 名称 売建 (円) (円)
(%)
長期国債
大阪証券
債券先
日本 標準物先 売建 32 日本円 4,745,786,481 4,745,786,481 4,753,600,000 4,753,600,000 △12.94
取引所
物取引
物
CBT 10U
シカゴ商
アメリカ 売建 72 米ドル 8,598,171.66 1,246,648,908 8,506,124.98 1,233,303,060 △3.36
品取引所
2309
CBT 10Y
シカゴ商
アメリカ 買建 231 米ドル 26,195,634.57 3,798,105,056 25,900,875 3,755,367,866 10.22
品取引所
2309
CBT 2Y
シカゴ商
アメリカ 買建 101 米ドル 20,709,465.94 3,002,665,466 20,540,875 2,978,221,466 8.10
品取引所
2309
CBT 20Y
シカゴ商
アメリカ 買建 4 米ドル 510,851.32 74,068,332 504,625 73,165,578 0.20
品取引所
2309
CBT 30Y
シカゴ商
アメリカ 買建 94 米ドル 12,800,354 1,855,923,327 12,687,062.5 1,839,497,192 5.01
品取引所
2309
CBT 5Y
シカゴ商
アメリカ 買建 209 米ドル 22,597,937.09 3,276,474,899 22,382,593.75 3,245,252,268 8.83
品取引所
2309
モントリ
MON 10Y
カナダ
カナダ オール取 売建 45 5,517,174.95 603,247,909 5,470,650 598,160,871 △1.63
ドル
2309
引所
ユーレッ
クス・ド
BOBL
ドイツ イツ金融 売建 32 ユーロ 3,706,304.24 584,113,548 3,703,040 583,599,104 △1.59
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
BTP 2309
ドイツ イツ金融 買建 31 ユーロ 3,569,650 562,576,840 3,598,480 567,120,448 1.54
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
BUND1OY
ドイツ イツ金融 買建 65 ユーロ 8,679,257.21 1,367,850,937 8,686,600 1,369,008,160 3.73
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
BUXL
ドイツ イツ金融 売建 12 ユーロ 1,658,282.84 261,345,376 1,666,080 262,574,208 △0.71
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
FBTS
ドイツ イツ金融 買建 48 ユーロ 5,060,640 797,556,864 5,024,640 791,883,264 2.15
2309
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
OAT 2309
ドイツ イツ金融 買建 21 ユーロ 2,692,378.58 424,318,864 2,694,930 424,720,968 1.16
先物取引
所
ユーレッ
クス・ド
SCHATZ
ドイツ イツ金融 買建 13 ユーロ 1,371,630 216,168,888 1,363,505 214,888,388 0.58
2309
先物取引
所
シドニー オース
SFE10Y
オースト
先物取引 買建 124 トラリ 14,487,148.54 1,387,434,216 14,544,877.6 1,392,962,928 3.79
ラリア
2309
所 アドル
シドニー オース
SFE3Y
オースト
先物取引 買建 27 トラリ 2,868,660.37 274,731,603 2,861,423.01 274,038,481 0.75
ラリア
2309
所 アドル
インター
GILT
コンチネ 英ポン
イギリス 買建 19 1,830,822.62 334,948,998 1,817,160 332,449,422 0.90
ンタル取 ド
2309
引所
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投資
資産の 資産の 買建/ 帳簿価額 評価額金額
地域 取引所 数量 通貨 帳簿価額 評価額金額 比率
種類 名称 売建 (円) (円)
(%)
インター
その他
ICE 3M
コンチネ 英ポン
イギリス 売建 180 42,594,898.86 7,792,736,746 42,336,000 7,745,371,200 △21.08
先物取
ンタル取 ド
SONIA
引
引所
インター
ICE 3M
コンチネ 英ポン
イギリス 買建 23 5,414,446.54 990,572,995 5,404,712.5 988,792,152 2.69
ンタル取 ド
SONIA
引所
インター
ICE 3M
コンチネ 英ポン
イギリス 買建 204 48,429,392.42 8,860,157,343 48,049,650 8,790,683,467 23.92
ンタル取 ド
SONIA
引所
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘
案して評価を行う取引所を決定しております。
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(3)運用実績
① 純資産の推移
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
2023年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期別 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2015年12月7日) 3,931 3,931 0.9974 0.9974
第2計算期間末 (2016年12月6日) 6,912 6,912 1.0157 1.0157
第3計算期間末 (2017年12月6日) 6,240 6,240 1.0219 1.0219
第4計算期間末 (2018年12月6日) 8,080 8,080 0.9970 0.9970
第5計算期間末 (2019年12月6日) 6,949 6,949 1.0565 1.0565
第6計算期間末 (2020年12月7日) 8,579 8,579 1.1174 1.1174
第7計算期間末 (2021年12月6日) 12,399 12,399 1.0986 1.0986
第8計算期間末 (2022年12月6日) 11,214 11,214 0.9401 0.9401
2022年6月末日 10,832 - 0.9728 -
7月末日 11,142 - 0.9964 -
8月末日 11,271 - 0.9687 -
9月末日 10,989 - 0.9312 -
10月末日 10,873 - 0.9238 -
11月末日 11,150 - 0.9350 -
12月末日 10,875 - 0.9207 -
2023年1月末日 11,090 - 0.9321 -
2月末日 11,082 - 0.9143 -
3月末日 11,244 - 0.9293 -
4月末日 11,111 - 0.9264 -
5月末日 10,639 - 0.9156 -
6月末日 10,386 - 0.9059 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
2023年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期別 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2015年12月7日) 6,592 6,592 1.0193 1.0193
第2計算期間末 (2016年12月6日) 8,421 8,421 0.9673 0.9673
第3計算期間末 (2017年12月6日) 6,190 6,190 1.0065 1.0065
第4計算期間末 (2018年12月6日) 6,051 6,051 0.9781 0.9781
第5計算期間末 (2019年12月6日) 6,587 6,587 1.0147 1.0147
第6計算期間末 (2020年12月7日) 8,443 8,443 1.0675 1.0675
第7計算期間末 (2021年12月6日) 11,021 11,021 1.1030 1.1030
第8計算期間末 (2022年12月6日) 13,130 13,130 1.0938 1.0938
2022年6月末日 11,733 - 1.1182 -
7月末日 11,830 - 1.1274 -
8月末日 11,718 - 1.1168 -
9月末日 13,088 - 1.1059 -
10月末日 13,367 - 1.1266 -
11月末日 13,051 - 1.0966 -
12月末日 12,560 - 1.0509 -
2023年1月末日 12,117 - 1.0598 -
2月末日 12,278 - 1.0732 -
3月末日 12,437 - 1.0856 -
4月末日 12,423 - 1.0924 -
5月末日 12,633 - 1.1134 -
6月末日 11,445 - 1.1452 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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② 分配の推移
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2015年3月12日~2015年12月7日 0.0000
第2計算期間 2015年12月8日~2016年12月6日 0.0000
第3計算期間 2016年12月7日~2017年12月6日 0.0000
第4計算期間 2017年12月7日~2018年12月6日 0.0000
第5計算期間 2018年12月7日~2019年12月6日 0.0000
第6計算期間 2019年12月7日~2020年12月7日 0.0000
第7計算期間 2020年12月8日~2021年12月6日 0.0000
第8計算期間 2021年12月7日~2022年12月6日 0.0000
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2015年3月12日~2015年12月7日 0.0000
第2計算期間 2015年12月8日~2016年12月6日 0.0000
第3計算期間 2016年12月7日~2017年12月6日 0.0000
第4計算期間 2017年12月7日~2018年12月6日 0.0000
第5計算期間 2018年12月7日~2019年12月6日 0.0000
第6計算期間 2019年12月7日~2020年12月7日 0.0000
第7計算期間 2020年12月8日~2021年12月6日 0.0000
第8計算期間 2021年12月7日~2022年12月6日 0.0000
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③ 収益率の推移
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
期 期間 収益率(%)
第1計算期間 2015年3月12日~2015年12月7日 △0.3
第2計算期間 2015年12月8日~2016年12月6日 1.8
第3計算期間 2016年12月7日~2017年12月6日 0.6
第4計算期間 2017年12月7日~2018年12月6日 △2.4
第5計算期間 2018年12月7日~2019年12月6日 6.0
第6計算期間 2019年12月7日~2020年12月7日 5.8
第7計算期間 2020年12月8日~2021年12月6日 △1.7
第8計算期間 2021年12月7日~2022年12月6日 △14.4
第9中間計算期間 2022年12月7日~2023年6月6日 △2.6
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
期 期間 収益率(%)
第1計算期間 2015年3月12日~2015年12月7日 1.9
第2計算期間 2015年12月8日~2016年12月6日 △5.1
第3計算期間 2016年12月7日~2017年12月6日 4.1
第4計算期間 2017年12月7日~2018年12月6日 △2.8
第5計算期間 2018年12月7日~2019年12月6日 3.7
第6計算期間 2019年12月7日~2020年12月7日 5.2
第7計算期間 2020年12月8日~2021年12月6日 3.3
第8計算期間 2021年12月7日~2022年12月6日 △0.8
第9中間計算期間 2022年12月7日~2023年6月6日 1.8
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)設定及び解約の実績
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2015年3月12日~2015年12月7日 4,033,065,030 91,736,301 3,941,328,729
第2計算期間 2015年12月8日~2016年12月6日 4,853,975,978 1,989,644,497 6,805,660,210
第3計算期間 2016年12月7日~2017年12月6日 5,338,117,153 6,037,512,778 6,106,264,585
第4計算期間 2017年12月7日~2018年12月6日 4,809,840,258 2,811,133,292 8,104,971,551
第5計算期間 2018年12月7日~2019年12月6日 2,971,120,273 4,498,411,056 6,577,680,768
第6計算期間 2019年12月7日~2020年12月7日 3,700,445,065 2,599,897,521 7,678,228,312
第7計算期間 2020年12月8日~2021年12月6日 5,474,807,841 1,866,868,807 11,286,167,346
第8計算期間 2021年12月7日~2022年12月6日 3,203,135,929 2,559,380,453 11,929,922,822
第9中間計算期間 2022年12月7日~2023年6月6日 775,628,427 1,146,048,282 11,559,502,967
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2015年3月12日~2015年12月7日 6,755,207,919 286,948,551 6,468,259,368
第2計算期間 2015年12月8日~2016年12月6日 3,574,815,725 1,337,023,508 8,706,051,585
第3計算期間 2016年12月7日~2017年12月6日 2,968,690,331 5,524,013,889 6,150,728,027
第4計算期間 2017年12月7日~2018年12月6日 3,089,860,542 3,053,787,735 6,186,800,834
第5計算期間 2018年12月7日~2019年12月6日 2,277,790,148 1,972,216,417 6,492,374,565
第6計算期間 2019年12月7日~2020年12月7日 3,117,697,433 1,700,731,194 7,909,340,804
第7計算期間 2020年12月8日~2021年12月6日 4,544,128,341 2,461,131,362 9,992,337,783
第8計算期間 2021年12月7日~2022年12月6日 4,104,360,229 2,091,868,889 12,004,829,123
第9中間計算期間 2022年12月7日~2023年6月6日 651,601,385 1,280,708,406 11,375,722,102
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)運用実績
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第3【ファンドの経理状況】
1 財務諸表
原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」については、以下の内容が追加されます。
<追加>
(1) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)及びゴールドマン・サックス・
世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2) A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)及びB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)は、金融商品取引法第193条
の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2022年12月7日から2023年6月6日まで)の中間財務諸表につい
て、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表
【ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期中間計算期間
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 11,252,144,738 10,620,672,180
11,978,010 794,995
未収入金
流動資産合計 11,264,122,748 10,621,467,175
資産合計 11,264,122,748 10,621,467,175
負債の部
流動負債
未払解約金 11,978,010 794,995
未払受託者報酬 2,430,138 2,434,308
未払委託者報酬 33,414,337 33,471,740
1,437,909 1,280,420
その他未払費用
流動負債合計 49,260,394 37,981,463
負債合計 49,260,394 37,981,463
純資産の部
元本等
元本 11,929,922,822 11,559,502,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △ 715,060,468 △ 976,017,255
(分配準備積立金) 462,878,497 420,372,452
11,214,862,354 10,583,485,712
元本等合計
純資産合計 11,214,862,354 10,583,485,712
負債純資産合計 11,264,122,748 10,621,467,175
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
至 2022年6月6日 至 2023年6月6日
営業収益
△ 1,240,801,401 △ 249,512,310
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 1,240,801,401 △ 249,512,310
営業費用
受託者報酬 2,628,805 2,434,308
委託者報酬 36,145,974 33,471,740
1,285,555 1,280,420
その他費用
営業費用合計 40,060,334 37,186,468
営業利益又は営業損失(△) △ 1,280,861,735 △ 286,698,778
経常利益又は経常損失(△) △ 1,280,861,735 △ 286,698,778
中間純利益又は中間純損失(△) △ 1,280,861,735 △ 286,698,778
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 93,583,419 △ 15,062,858
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,113,263,312 △ 715,060,468
剰余金増加額又は欠損金減少額 71,822,049 69,466,089
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 69,466,089
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
71,822,049 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 142,757,233 58,786,956
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
142,757,233 -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 58,786,956
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 144,950,188 △ 976,017,255
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間注記表
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期 第9期中間計算期間
区分 自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託 同左
受益証券の基準価額で評価しており
ます。
( 中間貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期中間計算期間
区分
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額 11,286,167,346円 11,929,922,822円
期中追加設定元本額 3,203,135,929円 775,628,427円
期中一部解約元本額 2,559,380,453円 1,146,048,282円
2.受益権の総数 11,929,922,822口 11,559,502,967口
3.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は715,060,468円であ り、その差額は976,017,255円であ
ります。 ります。
( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期中間計算期間
区分 自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこ 金融商品は時価で計上しているた 同左
れらの差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1 )有価証券以外の金融商品 (1 )有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品につい 同左
ては、短期間で決済され、時価は
帳簿価額と近似しているため、当
該帳簿価額を時価としておりま
す。
(2 )有価証券 (2 )有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては 同左
いての補足説明 一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
( デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
( 1口当たり情報)
第8期 第9期中間計算期間
区分
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1口当たり純資産額 0.9401円 0.9156円
( 重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期中間計算期間
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 13,172,197,079 12,704,771,871
30,321,654 34,328,292
未収入金
流動資産合計 13,202,518,733 12,739,100,163
資産合計 13,202,518,733 12,739,100,163
負債の部
流動負債
未払解約金 30,321,654 34,328,292
未払受託者報酬 2,722,712 2,738,568
未払委託者報酬 37,437,252 37,655,211
1,355,762 1,307,599
その他未払費用
流動負債合計 71,837,380 76,029,670
負債合計 71,837,380 76,029,670
純資産の部
元本等
元本 12,004,829,123 11,375,722,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,125,852,230 1,287,348,391
(分配準備積立金) 581,070,120 520,460,362
13,130,681,353 12,663,070,493
元本等合計
純資産合計 13,130,681,353 12,663,070,493
負債純資産合計 13,202,518,733 12,739,100,163
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
至 2022年6月6日 至 2023年6月6日
営業収益
41,524,962 247,051,805
有価証券売買等損益
営業収益合計 41,524,962 247,051,805
営業費用
受託者報酬 2,442,353 2,738,568
委託者報酬 33,582,253 37,655,211
428,315 1,307,599
その他費用
営業費用合計 36,452,921 41,701,378
営業利益又は営業損失(△) 5,072,041 205,350,427
経常利益又は経常損失(△) 5,072,041 205,350,427
中間純利益又は中間純損失(△) 5,072,041 205,350,427
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 10,213,014 △ 23,435,254
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,029,429,181 1,125,852,230
剰余金増加額又は欠損金減少額 129,727,449 52,176,250
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
129,727,449 52,176,250
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 100,973,082 119,465,770
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
100,973,082 119,465,770
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,073,468,603 1,287,348,391
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間注記表
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期 第9期中間計算期間
区分 自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託 同左
受益証券の基準価額で評価しており
ます。
( 中間貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期中間計算期間
区分
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額 9,992,337,783円 12,004,829,123円
期中追加設定元本額 4,104,360,229円 651,601,385円
期中一部解約元本額 2,091,868,889円 1,280,708,406円
2.受益権の総数 12,004,829,123口 11,375,722,102口
( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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( 金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期中間計算期間
区分 自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこ 金融商品は時価で計上しているた 同左
れらの差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1 )有価証券以外の金融商品 (1 )有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品につい 同左
ては、短期間で決済され、時価は
帳簿価額と近似しているため、当
該帳簿価額を時価としておりま
す。
(2 )有価証券 (2 )有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては 同左
いての補足説明 一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
( デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
( 1口当たり情報)
第8期 第9期中間計算期間
区分
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1口当たり純資産額 1.0938円 1.1132円
( 重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参考情報
A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)は、「世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド」受益証券
を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益
証券です。同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
注記
区分
番号
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 - 11,466,522
金銭信託 434,912,259 -
コール・ローン 1,443,734,874 891,541,463
国債証券 20,997,335,530 23,549,429,402
地方債証券 589,596,524 490,985,956
特殊債券 1,838,919,546 1,488,349,613
社債券 3,870,982,085 3,154,136,011
派生商品評価勘定 958,242,301 429,803,031
未収入金 1,055,622,235 308,045
未収利息 99,319,284 99,442,859
前払金 - 6,197
前払費用 14,071,708 859,709
205,316,291 410,340,338
差入委託証拠金
流動資産合計 31,508,052,637 30,526,669,146
資産合計
31,508,052,637 30,526,669,146
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 526,912,632 1,315,957,171
前受金 44,887 45,269
未払金 1,123,865,943 33,176,256
未払解約金 20,990,894 13,272,758
3,998 2,393
未払利息
流動負債合計 1,671,818,354 1,362,453,847
負債合計
1,671,818,354 1,362,453,847
純資産の部
元本等
元本 19,226,550,626 19,231,877,748
剰余金
10,609,683,657 9,932,337,551
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 29,836,234,283 29,164,215,299
純資産合計
29,836,234,283 29,164,215,299
負債純資産合計 31,508,052,637 30,526,669,146
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
区分
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
1.有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、 国債証券、地方債証券、特殊債券、
方法 社債券 社債券
個別法に基づき、法令及び一般社 同左
団法人投資信託協会規則に従い、時
価評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び (1)為替予約取引 (1) 為替予約取引
評価方法 為替予約の評価は、原則とし
同左
て、わが国における対顧客先物売
買相場の仲値によって計算してお
ります。
(2)先物取引 (2) 先物取引
個別法に基づき、法令及び一般
同左
社団法人投資信託協会規則に従
い、時価評価しております。
3.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信 同左
託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)第60条に基
づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しており
ます。
但し、同61条に基づき、外国通貨
の売却時において、当該外国通貨に
加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外
貨建純資産額に対する当該売却外国
通貨の割合相当額を当該外国通貨の
売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採
用しております。
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( 貸借対照表に関する注記)
区分 (2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額 16,879,763,628円 19,226,550,626円
期中追加設定元本額 6,065,763,659円 1,904,783,809円
期中一部解約元本額 3,718,976,661円 1,899,456,687円
期末元本額 19,226,550,626円 19,231,877,748円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA
2,175,803,298円 2,136,483,266円
限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA
2,420,836,990円 2,363,268,495円
限定為替ヘッジ(野村SMA向け)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA
7,251,027,670円 7,003,410,604円
限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン
1,146,623,922円 1,218,945,468円
Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン
5,637,099,543円 5,948,686,158円
Aコース(限定為替ヘッジ)
RH世界債券オープンA(限定為替ヘッジ)VA
595,159,203円 561,083,757円
(適格機関投資家専用)
2.受益権の総数 19,226,550,626口 19,231,877,748口
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( 金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
区分
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1 )有価証券及びデリバティブ取引 (1 )有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融 商品 については、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と
近似しているため、当該帳簿価額
を時価としております。
(2 )有価証券 (2 )有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。なお、市場価格がな
い場合には、同種商品間の価格比
較、同一銘柄の価格推移時系列比
較、市場公表指標との整合分析
等、定期的な状況確認を踏まえ、
外部業者から入手する価格に基づ
く価額を時価としております。
(3 )デリバティブ取引 (3 )デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」の「取引の時価等に関
する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては 同左
いての補足説明 一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティ
ブ取引における名目的な契約額、又
は計算上の想定元本であり、当該金
額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありませ
ん 。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 債券関連
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
区
種類 うち うち
分 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
債券先物取引
市
場
買建 7,931,923,883 - 7,961,153,418 29,229,535 13,991,615,960 - 13,977,807,825 △13,808,135
取
引
売建 3,493,460,435 - 3,510,624,505 △17,164,070 4,688,786,923 - 4,687,151,332 1,635,591
合計 11,425,384,318 - 11,471,777,923 12,065,465 18,680,402,883 - 18,664,959,157 △12,172,544
(2) 通貨関連
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
区
種類 うち うち
分 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
米ドル 5,074,120,901 - 4,824,431,408 △249,689,493 14,970,953,079 - 15,177,629,125 206,676,046
カナダドル 645,355,060 - 597,301,545 △48,053,515 810,139,821 - 843,632,222 33,492,401
ユーロ 1,266,449,407 - 1,250,195,703 △16,253,704 4,129,588,483 - 4,128,455,484 △1,132,999
英ポンド 338,395,614 - 359,156,407 20,760,793 247,111,607 - 251,087,441 3,975,834
スイスフラン 952,278,723 - 920,225,887 △32,052,836 767,637,506 - 785,600,293 17,962,787
スウェーデン
24,636,131 - 23,620,078 △1,016,053 80,035,005 - 76,802,349 △3,232,656
クローナ
ノルウェー
390,520,463 - 371,970,287 △18,550,176 32,220,424 - 31,761,551 △458,873
クローネ
市
オーストラリ
932,384,553 - 884,652,658 △47,731,895 274,999,368 - 276,312,483 1,313,115
場
アドル
取
ニュージーラ
- - - - 212,129,920 - 210,575,614 △1,554,306
引
ンドドル
以
売建
外
の
米ドル 15,756,431,282 - 15,027,827,911 728,603,371 22,430,054,089 - 23,105,240,520 △675,186,431
取
引
カナダドル 2,080,060,541 - 1,961,811,863 118,248,678 2,113,483,300 - 2,150,158,554 △36,675,254
ユーロ 4,778,418,808 - 4,798,825,391 △20,406,583 12,621,335,084 - 12,923,038,867 △301,703,783
英ポンド 2,745,346,019 - 2,793,348,608 △48,002,589 2,397,839,745 - 2,484,771,902 △86,932,157
スイスフラン 719,620,892 - 705,104,274 14,516,618 230,443,330 - 230,840,646 △397,316
スウェーデン
301,158,468 - 299,485,955 1,672,513 487,428,631 - 484,538,287 2,890,344
クローナ
ノルウェー
214,456,582 - 211,688,703 2,767,879 134,934,182 - 130,395,111 4,539,071
クローネ
デンマーク
50,429,686 - 51,259,443 △829,757 43,730,256 - 46,605,097 △2,874,841
クローネ
オーストラリ
216,621,360 - 209,075,274 7,546,086 258,151,629 - 264,067,865 △5,916,236
アドル
ニュージーラ
398,444,179 - 392,329,518 6,114,661 714,165,904 - 723,271,719 △9,105,815
ンドドル
合計 36,885,128,669 - 35,682,310,913 417,643,998 62,956,381,363 - 64,324,785,130 △854,321,069
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(3) 金利関連
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
区
種類 うち うち
分 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
金利先物取
市
引
場
買建 1,830,426,465 1,375,680,827 1,831,982,109 1,555,644 7,810,021,305 6,983,656,472 7,783,905,983 △26,115,322
取
引
売建 1,951,952,391 1,220,214,144 1,951,887,829 64,562 7,981,562,029 1,744,734,777 7,975,107,234 6,454,795
合計 3,782,378,856 2,595,894,971 3,783,869,938 1,620,206 15,791,583,334 8,728,391,249 15,759,013,217 △19,660,527
(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、か
つ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しており
ます。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1) 予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約
為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2) 当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分 (2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1口当たり純資産額 1.5518円 1.5165円
( 重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)は、「世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益
証券です。同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
注記
区分
番号
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 - 12,889,306
金銭信託 260,785,221 -
コール・ローン 865,702,700 393,819,015
国債証券 28,489,864,829 29,605,606,075
地方債証券 493,884,918 387,405,761
特殊債券 3,243,617,721 2,763,728,578
社債券 4,730,858,884 3,603,269,165
派生商品評価勘定 472,016,796 657,858,552
未収入金 1,362,121,657 367,654
未収利息 129,720,641 143,628,377
前払費用 32,274,186 2,909,675
223,171,680 409,039,270
差入委託証拠金
流動資産合計 40,304,019,233 37,980,521,428
資産合計
40,304,019,233 37,980,521,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 649,045,699 368,126,896
前受金 58,378 59,055
未払金 1,371,023,397 39,697,429
未払解約金 43,920,440 41,982,824
2,397 1,057
未払利息
流動負債合計 2,064,050,311 449,867,261
負債合計
2,064,050,311 449,867,261
純資産の部
元本等
元本 14,996,255,016 14,414,749,184
剰余金
23,243,713,906 23,115,904,983
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 38,239,968,922 37,530,654,167
純資産合計
38,239,968,922 37,530,654,167
負債純資産合計 40,304,019,233 37,980,521,428
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
区分
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
1.有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、 国債証券、地方債証券、特殊債券、
方法 社債券 社債券
個別法に基づき、法令及び一般社 同左
団法人投資信託協会規則に従い、時
価評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び (1)為替予約取引 (1) 為替予約取引
評価方法 為替予約の評価は、原則とし
同左
て、わが国における対顧客先物売
買相場の仲値によって計算してお
ります。
(2)先物取引 (2) 先物取引
個別法に基づき、法令及び一般
同左
社団法人投資信託協会規則に従
い、時価評価しております。
3.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信 同左
託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)第60条に基
づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しており
ます。
但し、同61条に基づき、外国通貨
の売却時において、当該外国通貨に
加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外
貨建純資産額に対する当該売却外国
通貨の割合相当額を当該外国通貨の
売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採
用しております。
53/93
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( 貸借対照表に関する注記)
区分 (2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額 15,369,027,734円 14,996,255,016円
期中追加設定元本額 2,308,389,372円 780,060,854円
期中一部解約元本額 2,681,162,090円 1,361,566,686円
期末元本額 14,996,255,016円 14,414,749,184円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB
1,835,817,919円 1,812,214,157円
為替ヘッジなし (確定拠出年金向け)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB
1,245,984,885円 1,200,398,591円
為替ヘッジなし (野村SMA向け)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB
5,165,567,482円 4,879,694,220円
為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン
59,235,408円 72,806,463円
Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン
1,363,824,200円 1,270,771,167円
Bコース(為替ヘッジなし)
RH世界債券オープンB(為替ヘッジなし)VA
5,325,825,122円 5,178,864,586円
(適格機関投資家専用)
2.受益権の総数 14,996,255,016口 14,414,749,184口
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( 金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
自 2021年12月7日 自 2022年12月7日
区分
至 2022年12月6日 至 2023年6月6日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1 )有価証券及びデリバティブ取引 (1 )有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と
近似しているため、当該帳簿価額
を時価としております。
(2 )有価証券 (2 )有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。なお、市場価格がな
い場合には、同種商品間の価格比
較、同一銘柄の価格推移時系列比
較、市場公表指標との整合分析
等、定期的な状況確認を踏まえ、
外部業者から入手する価格に基づ
く価額を時価としております。
(3 )デリバティブ取引 (3 )デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」の「取引の時価等に関
する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては 同左
いての補足説明 一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティ
ブ取引における名目的な契約額、又
は計算上の想定元本であり、当該金
額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありませ
ん。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 債券関連
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
区
種類 うち うち
分 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
債券先物取引
市
場
買建 5,672,978,421 - 5,714,068,163 41,089,742 12,679,136,316 - 12,664,697,176 △14,439,140
取
引
売建 5,637,555,782 - 5,656,577,085 △19,021,303 5,890,731,226 - 5,886,951,088 3,780,138
合計 11,310,534,203 - 11,370,645,248 22,068,439 18,569,867,542 - 18,551,648,264 △10,659,002
(2) 通貨関連
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
区
種類 うち うち
分 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
米ドル 7,477,426,630 - 7,108,001,402 △369,425,228 12,578,894,478 - 12,910,022,097 331,127,619
カナダドル 1,115,405,222 - 1,039,308,365 △76,096,857 1,153,892,098 - 1,196,036,981 42,144,883
ユーロ 4,916,677,659 - 4,919,996,298 3,318,639 3,989,283,941 - 4,124,570,535 135,286,594
英ポンド 325,258,425 - 336,999,621 11,741,196 330,744,010 - 334,296,696 3,552,686
スイスフラン 1,175,684,153 - 1,136,761,014 △38,923,139 951,330,033 - 973,504,671 22,174,638
スウェーデン
22,121,966 - 21,209,604 △912,362 58,272,819 - 55,919,150 △2,353,669
クローナ
ノルウェー
485,376,665 - 462,628,820 △22,747,845 35,343,330 - 34,839,982 △503,348
市
クローネ
場
デンマークク
69,937,798 - 71,088,536 1,150,738 33,571,479 - 35,778,479 2,207,000
ローネ
取
オーストラリ
引
1,870,518,838 - 1,797,967,022 △72,551,816 958,521,733 - 962,418,288 3,896,555
アドル
以
ニュージーラ
- - - - 296,894,578 - 294,719,189 △2,175,389
外
ンドドル
の
売建
取
米ドル 5,734,349,171 - 5,470,140,056 264,209,115 8,125,431,486 - 8,225,352,613 △99,921,127
引
カナダドル 829,206,999 - 763,138,968 66,068,031 907,851,398 - 943,369,426 △35,518,028
ユーロ 1,798,073,854 - 1,797,115,737 958,117 3,252,030,087 - 3,278,333,711 △26,303,624
英ポンド 1,065,803,483 - 1,077,351,617 △11,548,134 650,017,020 - 686,847,134 △36,830,114
スイスフラン 869,226,227 - 852,498,077 16,728,150 270,832,435 - 271,299,387 △466,952
スウェーデン
289,855,998 - 287,018,690 2,837,308 486,501,415 - 483,197,492 3,303,923
クローナ
ノルウェー
295,970,139 - 292,150,208 3,819,931 164,846,236 - 159,300,949 5,545,287
クローネ
オーストラリ
294,040,280 - 283,797,277 10,243,003 320,780,057 - 328,142,998 △7,362,941
アドル
ニュージーラ
648,441,148 - 638,489,948 9,951,200 935,085,482 - 946,785,782 △11,700,300
ンドドル
合計 29,283,374,655 - 28,355,661,260 △201,179,953 35,500,124,115 - 36,244,735,560 326,103,693
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(3) 金利関連
(2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
区
種類 うち うち
分 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
金利先物取
市
引
場
買建 2,353,405,454 1,768,732,492 2,355,405,569 2,000,115 9,968,644,749 8,894,433,161 9,935,312,302 △33,332,447
取
引
売建 2,509,652,562 1,568,846,245 2,509,570,066 82,496 9,679,556,596 2,035,523,905 9,671,937,184 7,619,412
合計 4,863,058,016 3,337,578,737 4,864,975,635 2,082,611 19,648,201,345 10,929,957,066 19,607,249,486 △25,713,035
(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、か
つ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しており
ます。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1) 予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約
為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2) 当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分 (2022年12月6日現在) (2023年6月6日現在)
1口当たり純資産額 2.5500円 2.6036円
( 重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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2 ファンドの現況
原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」については、以下の内容に更新さ
れます。
<訂正・更新後>
純資産額計算書
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 10,396,582,289円
Ⅱ 負債総額 9,658,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,386,923,670円
Ⅳ 発行済口数 11,465,533,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9059円
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>
(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 12,844,577,774円
Ⅱ 負債総額 1,399,247,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,445,330,688円
Ⅳ 発行済口数 9,994,480,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1452円
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 32,276,429,098円
Ⅱ 負債総額 3,489,940,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,786,488,921円
Ⅳ 発行済口数 19,175,424,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5012円
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>
(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 41,767,489,299円
Ⅱ 負債総額 5,020,869,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,746,619,520円
Ⅳ 発行済口数 13,713,517,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6796円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 委託会社等の概況
原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 1 委託会社等の概況」については、下記の内容に
更新されます。
<訂正・更新後>
(1)資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額:金4億9,000万円
② 発行する株式の総数:8,000株
③ 発行済株式の総数:6,400株
④ 最近5年間における主な資本の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の
職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役
は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故あるときにその職務を代行します。
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会に直
属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限度で取締
役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレーショナ
ル・リスク、システム・リスク等のリスク、および関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当社の経営
理念に沿った各種規定および業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができます。ま
た、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善
良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議決権行使に関する
方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分配方
針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。業務の執行は、取締役が行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所属の各部において行われます。運用本部は以下のような部に
よって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所属員を
指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によるタイミン
グ戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運用ならびに計量
運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当します。それぞれの運用部
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は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を行います。また、運用本部
には、上記のほかに、運用投資戦略部、外部委託投資部、マルチプロダクト・ファンド部、スチュワードシップ責任
推 進部およびオルタナティブ・マルチ戦略投資室があります。
投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門のリソースが活用されます。
委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用部門のポートフォリオ・マネジメント・チームの構成員と
して、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネジメント・チームとグローバルな情報交換を行っていま
す。
2 事業の内容及び営業の概況
原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」については、下記
の内容に更新されます。
<訂正・更新後>
① 事業の内容
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとと
もに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言業務を行っています。また、
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
② 委託会社の運用するファンド
2023年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。
種類
本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託
130 4,005,256,967,979
単位型株式投資信託
2 92,494,081,178
合計
132 4,097,751,049,157
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3 委託会社等の経理状況
原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」については、下記の内
容に更新されます。
<訂正・更新後>
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務
諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府
令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(2022年1月1日から2022年12月31日ま
で)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)貸借対照表
第27期 第28期
期別
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
資産の部
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 5,300,580 4,328,077
短期貸付金 19,685,566 19,619,343
支払委託金 12 12
収益分配金 12 12
前払費用 293,390 405,004
未収委託者報酬 4,712,043 3,695,796
未収運用受託報酬 1,806,227 2,213,112
未収収益 76,694 109,058
その他流動資産 1,201 1,434
流動資産計 31,875,717 30,371,839
固定資産
無形固定資産 232,062 283,171
ソフトウェア 232,062 283,171
投資その他の資産 2,398,920 1,968,039
投資有価証券 102,402 -
長期差入保証金 45,217 37,763
繰延税金資産 1,875,085 1,492,540
その他の投資等 376,214 437,734
固定資産計 2,630,982 2,251,210
資産合計 34,506,699 32,623,050
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第27期 第28期
期別
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
千円 千円 千円 千円
流動負債
預り金 98,250 109,298
未払金 3,944,504 2,893,551
未払収益分配金 80 92
未払手数料 2,082,740 1,645,125
その他未払金 1,861,684 1,248,333
未払費用 *1 3,665,192 3,014,873
一年内返済予定の関係会社
2,000,000 5,000,000
長期借入金
未払法人税等 1,851,474 569,429
未払消費税等 835,489 192,612
その他流動負債 206,851 204,543
流動負債計 12,601,763 11,984,309
固定負債
関係会社長期借入金 5,000,000 -
退職給付引当金 453,175 569,904
長期未払費用 *1 1,926,450 1,154,342
固定負債計 7,379,625 1,724,247
負債合計 19,981,389 13,708,556
純資産の部
科目 内訳 金額 内訳 金額
千円 千円 千円 千円
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金 390,000 390,000
資本準備金 390,000 390,000
利益剰余金 13,644,338 18,034,494
その他利益剰余金 13,644,338 18,034,494
繰越利益剰余金 13,644,338 18,034,494
株主資本合計 14,524,338 18,914,494
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 972 -
評価・換算差額等合計 972 -
純資産合計 14,525,310 18,914,494
負債・純資産合計 34,506,699 32,623,050
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(2)損益計算書
第27期 第28期
期別 (自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 36,507,456 34,894,167
運用受託報酬 *2 10,477,787 10,103,002
その他営業収益 *2 4,830,349 4,788,944
営業収益計 51,815,594 49,786,114
営業費用
支払手数料 17,117,709 16,464,977
広告宣伝費 97,432 62,840
調査費 14,970,069 14,690,960
委託調査費 *2 14,970,069 14,690,960
委託計算費 359,564 365,661
営業雑経費 319,051 299,250
通信費 26,474 27,906
印刷費 248,216 214,623
営
協会費 44,360 56,720
業
営業費用計 32,863,826 31,883,691
損
益
一般管理費
の
給料 7,979,647 6,462,941
部
役員報酬 217,075 212,048
給料・手当 3,516,747 3,440,410
賞与 1,947,536 1,235,240
株式従業員報酬 *1 954,587 218,692
経
その他の報酬 1,343,699 1,356,549
常
損
交際費 31,673 46,002
益
寄付金 89,689 38,520
の
旅費交通費 51,224 128,734
部
租税公課 172,609 148,134
退職給付費用 225,127 246,591
固定資産減価償却費 251,336 33,398
事務委託費 2,809,506 3,373,227
諸経費 911,677 1,024,519
一般管理費計 12,522,492 11,502,070
営業利益 6,429,274 6,400,352
営業外収益
収益分配金 62,827 280
受取利息 63,078 159,673
投資有価証券売却益 144,479 -
雑益 1,354 -
営
*1
業
株式従業員報酬 - 91,458
*2
外
損 営業外収益計 271,739 251,411
益
営業外費用
の
支払利息 *2 77,330 67,253
部
*1
株式従業員報酬 692,245 -
*2
為替差損 19,128 83,425
投資有価証券売却損 - 5,383
営業外費用計 788,703 156,062
経常利益 5,912,310 6,495,701
税引前当期純利益 5,912,310 6,495,701
法人税、住民税及び事業税 2,522,432 1,722,571
法人税等調整額 △522,524 382,974
当期純利益 3,912,403 4,390,156
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(3)株主資本等変動計算書
(単位:千円)
第27期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
2021年1月1日残高 490,000 390,000 390,000 9,731,934 9,731,934 10,611,934 84,781 84,781 10,696,716
事業年度中の変動額
当期純利益 3,912,403 3,912,403 3,912,403 3,912,403
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 △83,809 △83,809 △83,809
(純額)
事業年度中の変動額合
- - - 3,912,403 3,912,403 3,912,403 △83,809 △83,809 3,828,594
計
2021年12月31日残高 490,000 390,000 390,000 13,644,338 13,644,338 14,524,338 972 972 14,525,310
(単位:千円)
第28期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
2022年1月1日残高 490,000 390,000 390,000 13,644,338 13,644,338 14,524,338 972 972 14,525,310
事業年度中の変動額
当期純利益 4,390,156 4,390,156 4,390,156 4,390,156
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 △972 △972 △972
(純額)
事業年度中の変動額合
- - - 4,390,156 4,390,156 4,390,156 △972 △972 4,389,184
計
2022年12月31日残高 490,000 390,000 390,000 18,034,494 18,034,494 18,914,494 - - 18,914,494
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原
価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法に
よっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3年)に
基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
当社は確定拠出年金制度(DC)とキャッシュ・バランス型の年
金制度(CB)の2本立てからなる退職年金制度を採用しており
ます。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、これ
の将来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会
計処理方法により、引当金を計上しております。数理計算上の差
異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。過去勤務費用
は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理
しております。
(3)金融商品取引責任準備金
金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46
条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。
4.収益および費用の計上基準 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬およびその
他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合
があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬
は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
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(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産
価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座
によって年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬
は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。ま
た、当社の関係会社から受け取る運用受託報酬は、関係会社との
契約で定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受け取り
ます。
(3)その他営業収益
関係会社からの振替収益は、当社の関係会社との契約で定められ
た算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。当該報酬
は当社が関係会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供
する期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定
割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマン
ス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されま
す。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益とし
て認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎とな (1)株式従業員報酬の会計処理方法
る事項 役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サッ
クス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基
準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業
会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計
基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された
株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費
(一般管理費)として処理しております。また、ザ・ゴールドマ
ン・サックス・グループ・インクとの契約に基づき当社が負担す
る、権利付与日以降の株価の変動により発生する損益については
営業外損益として処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
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会計方針の変更
時価の算定に関する会計基準等の適用 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7
月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首
から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸
表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指
針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに
従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては、記載して
おりません。
未適用の会計基準等
「時価の算定に関する会計基準の適用指 (1)概要
針」(企業会計基準適用指針第31号 2021 投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表
年6月17日) に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関
する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該適用指針の適用による影響は、現時点で評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
第27期 第28期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
*1 関係会社項目 *1 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 ております。
流動負債 流動負債
未払費用 1,521,506千円 未払費用 1,683,024千円
固定負債 固定負債
長期未払費用 1,834,697千円 長期未払費用 1,038,102千円
(損益計算書関係)
第27期 第28期
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
*1 株式従業員報酬 *1 株式従業員報酬
役員及び従業員に付与されておりますザ・ゴール 同左
ドマン・サックス・グループ・インク株式に係る
報酬に関するものであり、当該株式の株価及び付
与された株数に基づき算出し配賦されておりま
す。
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 ております。
営業収益 営業収益
運用受託報酬 5,286,529千円 運用受託報酬 5,516,066千円
その他営業収益 4,541,068千円 その他営業収益 4,515,594千円
営業費用 営業費用
委託調査費 14,970,069千円 委託調査費 14,690,960千円
営業外費用 営業外収益
株式従業員報酬 692,245千円 株式従業員報酬 91,458千円
支払利息 77,330千円 営業外費用
支払利息 67,253千円
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(株主資本等変動計算書関係)
第27期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
第28期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第27期 第28期
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項は 同左
ありません。
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(金融商品関係)
第27期
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる業務、
及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短期貸付金、
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。なお、当社は、資金
運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券は事業推進目的のため
に保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債は未払手数料、その他未払金及び関係会社長期借
入金であります。
(2)金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク管理が
極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素でありま
す。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報酬及
び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リスクに
ついては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しております。短期
貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額その他条件
を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、過去
に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変動に
よるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設定した
水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的のために
当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されております。係
る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて検討・承認を
し、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、当社
において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サックスの
グループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えております。
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第27期
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のとおり
であります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 5,300,580 5,300,580 -
短期貸付金 19,685,566 19,685,566 -
未収委託者報酬 4,712,043 4,712,043 -
未収運用受託報酬 1,806,227 1,806,227 -
投資有価証券
その他投資有価証券 102,402 102,402 -
未払手数料 2,082,740 2,082,740 -
その他未払金 1,861,684 1,861,684 -
関係会社長期借入金
一年内返済予定の関係会社
2,000,000 2,000,000 -
長期借入金
関係会社長期借入金 5,000,000 5,000,000 -
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間
で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券につい
ては、投資信託であり、直近の基準価額によっております。
一年内返済予定の関係会社長期借入金及び関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反
映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考え
られるため、当該帳簿価額によっております。
金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 5,300,580 - - - - -
短期貸付金 19,685,566 - - - - -
未収委託者報酬 4,712,043 - - - - -
未収運用受託報酬 1,806,227 - - - - -
長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
一年内返済予定の関係
2,000,000 - - - - -
会社長期借入金
関係会社長期借入金 - 5,000,000 - - - -
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(金融商品関係)
第28期
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる業務、
及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短期貸付金、
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。なお、当社は、資金
運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券は事業推進目的のため
に保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債は未払手数料、その他未払金及び関係会社長期借
入金であります。
(2)金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク管理が
極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素でありま
す。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報酬及
び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リスクに
ついては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しております。短期
貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額その他条件
を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、過去
に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変動に
よるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設定した
水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的のために
当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されております。係
る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて検討・承認を
し、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、当社
において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サックスの
グループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えております。
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第28期
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のとおり
であります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
関係会社長期借入金
一年内返済予定の関係会社
5,000,000 5,000,000 -
長期借入金
負債計 5,000,000 5,000,000 -
(注1)現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及びその他未払金について
は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
(注2)長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
一年内返済予定の関係
5,000,000 - - - - -
会社長期借入金
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
関係会社長期借入金
一年内返済予定の関係会社
- 5,000,000 - 5,000,000
長期借入金
負債計 - 5,000,000 - 5,000,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
関係会社長期借入金
関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行
後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており
ます。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第27期 第28期
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1.その他有価証券で時価のあるもの 1.その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。
貸借対照
取得原価 差額
区分 種類 表計上額
(千円) (千円)
(千円)
貸借対照表計上
額が取得原価を 投資証券 101,000 102,402 1,402
超えるもの
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 2.当事業年度中に売却したその他有価証券
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
2,645,479 189,953 45,474 97,616 85 5,468
(デリバティブ取引関係)
第27期 第28期
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該 同左
当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
第27期 第28期
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・ 当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・
バランス型年金制度(CB)を採用しております。 バランス型年金制度(CB)を採用しております。
2.キャッシュ・バランス型年金制度 2.キャッシュ・バランス型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 399,712 千円 退職給付債務の期首残高 539,048 千円
勤務費用 124,713 勤務費用 135,012
利息費用 1,585 利息費用 2,371
数理計算上の差異の発生額 △4,396 数理計算上の差異の発生額 36,748
退職給付の支払額 △60,833 退職給付の支払額 △41,086
過去勤務費用の発生額 78,267 過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 退職給付債務の期末残高
539,048 672,094
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され
た退職給付引当金の調整表 た退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務 539,048 積立型制度の退職給付債務 672,094
未認識数理計算上の差異 △7,606 未認識数理計算上の差異 △39,575
未認識過去勤務費用 △78,267 未認識過去勤務費用 △62,613
貸借対照表に計上された負債の額 貸借対照表に計上された負債の額
453,175 569,904
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額 (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 124,713 勤務費用 135,012
利息費用 1,585 利息費用 2,371
数理計算上の差異の費用処理額 5,657 数理計算上の差異の費用処理額 4,778
過去勤務費用の費用処理額 - 過去勤務費用の費用処理額 15,653
確定給付制度に係る退職給付費用 確定給付制度に係る退職給付費用
131,956 157,816
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項 (4)数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.44 % 割引率 1.09 %
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、74,862千円で 当社の確定拠出制度への要拠出額は、68,630千円で
あります。 あります。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第27期 第28期
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払費用 745,684 千円 未払費用 412,918 千円
退職給付引当金 138,762 退職給付引当金 174,504
長期未払費用 302,871 長期未払費用 302,289
無形固定資産 207,399 無形固定資産 224,786
480,797 378,040
その他 その他
小計 1,875,515 小計 1,492,540
繰延税金資産合計 1,875,515 繰延税金資産合計 1,492,540
繰延税金負債 繰延税金負債
△429 -
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
小計 △429 小計 -
繰延税金負債合計 △429 繰延税金負債合計 -
繰延税金資産純額 1,875,085 繰延税金資産純額 1,492,540
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62 % 法定実効税率 30.62 %
(調整) (調整)
賞与等永久に損金に算入されない 賞与等永久に損金に算入されない
3.06 % 1.76 %
項目 項目
0.15 0.03
その他 % その他 %
税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
33.83 % 32.41 %
担率 担率
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延
税金負債の金額の修正 税金負債の金額の修正
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
第28期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.収益の分解情報
収益の分解情報は注記事項(セグメント情報等)に記載のとおりであります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。
(セグメント情報等)
第27期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
[ セグメント情報 ]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 36,507,456 10,477,787 4,830,349 51,815,594
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
46,436,867 5,378,726 51,815,594
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
第28期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 34,894,167 10,103,002 4,788,944 49,786,114
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
44,148,078 5,638,035 49,786,114
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第27期
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 事業の内 議決権等の 関連当事
会社等の名 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出 容又は職 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 (千円) (千円)
資金 業 有)割合 係
その他営業収
4,541,068
ゴールドマ
益
ン・サック アメリカ
ス・アセッ 合衆国 128 投資顧問 被所有 投資助言
親会社 運用受託報酬 5,286,529 未払費用 365,955
ト・マネジ ニュー 百万ドル 業 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州
ル・ピー
委託調査費 14,970,069
未払費用 1,155,551
一年内返
済予定の
資金援助
関係会社 2,000,000
ザ・ゴール
アメリカ (注2)
長期借入
ドマン・
被所有
合衆国 10,712 費用の振
金
親会社 サックス・ 持株会社 営業外費用 769,575
間接 100%
ニュー 百万ドル 替
グループ・
ヨーク州 (注3)
長期未払
インク
1,834,697
株式報酬
費用
関係会社
長期借入 5,000,000
金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2年であり、担保は差し入れておりま
せん。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27期
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
兄弟会社等
資本金 事業の内 議決権等の 関連当事
会社等の名 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出 容又は職 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 (千円) (千円)
資金 業 有)割合 係
短期貸付
19,685,566
金
ゴールドマ
親会社 資金の調
ン・サック 東京都港 83,616 金融商品
の ― 達 営業外収益 63,078 未収収益 59,590
ス証券株式 区 百万円 取引業
子会社 (注1)
会社
未払費用 909,832
ゴールドマ 費用の振
親会社 ン・サック 替
英国 598
の ス・イン 証券業 ― (注2) ― ― 未払費用 605,697
ロンドン 百万ドル
子会社 ターナショ 資産の保
ナル 有等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第28期
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 事業の内 議決権等の 関連当事
会社等の名 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出 容又は職 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 (千円) (千円)
資金 業 有)割合 係
その他営業収
4,515,594
ゴールドマ
益
ン・サック アメリカ
ス・アセッ 合衆国 129 投資顧問 被所有 投資助言
親会社 運用受託報酬 5,516,066 未払費用 694,963
ト・マネジ ニュー 百万ドル 業 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州
ル・ピー
委託調査費 14,690,960
未払費用 988,061
資金援助
ザ・ゴール 一年内返
アメリカ (注2)
ドマン・ 済予定の
被所有
合衆国 10,712 費用の振 営業外収益 91,458
親会社 サックス・ 持株会社 関係会社 5,000,000
間接 100%
ニュー 百万ドル 替 営業外費用 67,253
グループ・ 長期借入
ヨーク州 (注3)
インク 金
株式報酬
長期未払
1,038,102
費用
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2年であり、担保は差し入れておりま
せん。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第28期
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
兄弟会社等
資本金 事業の内 議決権等の 関連当事
会社等の名 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出 容又は職 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 (千円) (千円)
資金 業 有)割合 係
短期貸付
19,619,343
金
ゴールドマ
親会社 資金の調
ン・サック 東京都港 83,616 金融商品
の ― 達 営業外収益 159,666 未収収益 108,479
ス証券株式 区 百万円 取引業
子会社 (注1)
会社
未払費用 159,641
ゴールドマ 費用の振
親会社 ン・サック 替
英国 598
の ス・イン 証券業 ― (注2) ― ― 未払費用 590,016
ロンドン 百万ドル
子会社 ターナショ 資産の保
ナル 有等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第27期 第28期
(自 2021年1月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 2,269,579円81銭 1株当たり純資産額 2,955,389円71銭
1株当たり当期純利益金額 611,313円01銭 1株当たり当期純利益金額 685,961円89銭
損益計算書上の当期純利益 3,912,403千円 損益計算書上の当期純利益 4,390,156千円
1株当たり当期純利益の算定に用 1株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式に係る当期純利 3,912,403千円 いられた普通株式に係る当期純利 4,390,156千円
益 益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 6,400株 普通株式 6,400株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ 同左
いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 その他
<訂正前>
(1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を
及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。
<訂正後>
(1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
委託会社は、2023年7月1日にNNインベストメント・パートナーズ株式会社と合併しました。
(2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を
及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」については、下記の内容に更新されます。
<訂正・更新後>
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(1)投資顧問会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2022年12月末日現在)
主として英国において業務を行うザ・
ゴールドマン・サックス・グループ・イ
ンクの関連企業です。GSAMロンドン
ゴールドマン・サックス・アセッ
およびその投資顧問関連企業は、現在、
ト・マネジメント・インターナ
100百万米ドル
(13,270百万円)
ショナル
投資信託、公的年金・企業年金、各種公
(GSAMロンドン)
益基金、銀行、保険会社、事業法人およ
び個人投資家を含む広範囲の顧客にサー
ビスを提供しています。
米国において、内外の有価証券等に係る
ゴールドマン・サックス・アセッ
129百万米ドル
ト・マネジメント・エル・ピー 投資顧問業務およびその他付帯関連する
(17,118百万円)
(GSAMニューヨーク)
一切の業務を営んでいます。
ゴールドマン・サックス・アセッ
シンガポールにおいて、内外の有価証券
ト・マネジメント(シンガポー
等に係る資産運用およびその他付帯関連
14百万米ドル
(1,857百万円)
ル)ピーティーイー・リミテッド
する一切の業務を営んでいます。
(GSAMシンガポール)
※ 1米ドル=132.70円
(2)受託銀行
資本金の額
名称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
金融機関の信託業務の兼営等に関する法
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
律(兼営法)に基づき信託業務を営んで
います。
(3)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円 取引業を中心としたサービスを提供して
います。
2 関係業務の概要
(1)投資顧問会社
本ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社より債券および通貨の運用の指図に関する権限の
委託を受けて投資判断・発注等を行っています。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連
絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関
する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 資本関係
(1)投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社はいずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年8月9日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
西郷 篤
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)の2022年
12月7日から2023年6月6日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)の2023年6月6日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年12月7日から2023年6月6日まで)の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及
びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年8月9日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
西郷 篤
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の2022年
12月7日から2023年6月6日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の2023年6月6日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年12月7日から2023年6月6日まで)の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及
びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月3日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
和 田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
西 郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第28期事業
年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ゴールドマ
ン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報で
ある。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
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