ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月18日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
出)内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
上記ファンドの愛称として「ファンドパック3」ということがあります。
(以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2023年8月19日から2024年2月20日まで
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/株式/インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 為替 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 ヘッジ インデックス
株式
グローバル
一般
(日本含む)
大型株
中小型株
年1回
日 本
日経225
債券
年2回
北 米
一般
ファミリー
あ り
公債
ファンド
年4回
( )
欧 州
社債
その他債券
年6回
アジア
クレジット属性
TOPIX
(隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信
(毎月)
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
アフリカ
日 々 な し
(投資信託証券
ファンズ
その他
(株式(一般)))
(合成ベンチ
中近東
その他
マーク)
(中東)
( )
資産複合
( )
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的
に源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファン
(投資信託証券 ド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
(株式(一般))) ものをいう。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
いう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(日本含む)
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
(合成ベンチマーク) に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年11月17日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2023年5月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
① 複数のマザーファンド への投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、MS
CIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス(配当込み、円換算ベース)を3分の1ずつ組合せた合成ベンチマークに連
動する投資成果をめざします。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドへの基本投資割合は、それぞれ信託財産の純資産総額の3分の1としま
す。
③ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針としま
す。
(2)運用方法
a 投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)に投資することにより、M
SCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動す
る投資成果をめざします。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(2)【投資対象】
a 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、株式等に投資を行う場合があり
ます。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%以下とします。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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④ スワップ取引
1.異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入 れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。また、ベンチマークの動きに連動す
ることを目標に運用しますので、ベンチマークの動きにより基準価額は変動します。したがって、
投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・新興国の株式投資に関する留意点
金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、
※
その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生 による市場の閉鎖、
流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、ファンドの購
入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付
けを取消すことがあります。
※ 金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大
な政治体制の変更等。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用(信託報
酬)等の費用を負担することなどから、基準価額と合成ベンチマークの動きは完全に一致す
るものではありません。
※
また、ファンドは中国A株への投資に際し、ストックコネクト (上海・香港相互株式取引
制度および深セン・香港相互株式取引制度)を通じて行う場合があります。ストックコネク
トを通じた投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、取
引等に特有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香
港市場の休業日の違いにより、中国本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応でき
ない場合等には、ファンドの基準価額と合成ベンチマークとの動きが一致しない要因となる
ことがあります。なお、ストックコネクトでは、大きな制度変更が行われる可能性がありま
す。
※ ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証
券取引所の中国A株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。なお、中
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国A株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもと
でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められています。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2022年10月末現在、ファンドの主要投資対象
であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的
に3.6%保有しています。 当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあり
ます。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
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(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.3564%
(税抜0.324%)の率をかけた額とし、 その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.150% 0.150% 0.024%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の対象で
す。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
ります。
ただし、2024年1月1日の税法の改正により、以降は一定の額を上限として、毎年、一定額の
範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非
課税となります。対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、当ファン
ドは2024年1月1日以降、NISA(つみたて投資枠(特定累積投資勘定)および成長投資枠
(特定非課税管理勘定))の対象となります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2023年5月31日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 71,557,975 100.00
内 日本 71,557,975 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △725 △0.00
純資産総額 71,557,250 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 169,764,823,660 96.90
内 日本 169,764,823,660 96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,422,918,178 3.10
純資産総額 175,187,741,838 100.00
その他資産の投資状況
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 5,421,300,000 3.09
内 日本 5,421,300,000 3.09
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 646,781,218,036 95.70
内 アメリカ 460,905,348,526 68.19
内 イギリス 28,262,583,241 4.18
内 カナダ 22,914,859,206 3.39
内 スイス 22,356,988,812 3.31
内 フランス 22,276,760,936 3.30
内 ドイツ 16,723,673,302 2.47
内 オーストラリア 13,565,457,558 2.01
内 オランダ 12,307,053,002 1.82
内 アイルランド 9,095,777,286 1.35
内 スウェーデン 6,420,990,164 0.95
内 デンマーク 6,156,062,826 0.91
内 スペイン 4,994,643,092 0.74
内 香港 4,337,604,521 0.64
内 イタリア 3,962,098,586 0.59
内 シンガポール 2,192,052,501 0.32
内 フィンランド 1,802,206,504 0.27
内 ベルギー 1,776,326,779 0.26
内 ノルウェー 1,223,195,479 0.18
内 ジャージィー 1,194,959,920 0.18
内 イスラエル 987,753,458 0.15
内 オランダ領キュラソー 819,708,330 0.12
内 バミューダ 656,589,776 0.10
内 ケイマン諸島 436,327,099 0.06
内 ニュージーランド 414,305,459 0.06
内 ポルトガル 413,262,563 0.06
内 オーストリア 346,532,241 0.05
内 ルクセンブルグ 238,096,869 0.04
投資証券 13,392,690,963 1.98
内 アメリカ 11,452,990,623 1.69
内 オーストラリア 826,952,387 0.12
内 シンガポール 282,274,525 0.04
内 イギリス 274,217,671 0.04
内 フランス 227,518,308 0.03
内 香港 198,782,348 0.03
内 カナダ 69,932,374 0.01
内 ベルギー 60,022,727 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,697,583,560 2.32
純資産総額 675,871,492,559 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 19,481,558,937 2.88
内 アメリカ 14,551,524,585 2.15
内 ドイツ 3,544,319,900 0.52
内 イギリス 1,385,714,452 0.21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 5,412,391,599 80.28
内 台湾 924,127,337 13.71
内 インド 832,687,781 12.35
内 韓国 751,407,513 11.14
内 中国 635,936,619 9.43
内 香港 622,376,113 9.23
内 ケイマン諸島 345,936,957 5.13
内 ブラジル 303,732,227 4.50
内 南アフリカ 176,277,587 2.61
内 メキシコ 154,380,549 2.29
内 アメリカ 121,799,924 1.81
内 インドネシア 118,001,564 1.75
内 タイ 115,435,633 1.71
内 マレーシア 81,342,520 1.21
内 ポーランド 46,149,245 0.68
内 フィリピン 40,475,081 0.60
内 トルコ 35,237,961 0.52
内 チリ 30,119,524 0.45
内 ギリシャ 27,601,020 0.41
内 バミューダ 18,607,141 0.28
内 ハンガリー 13,270,720 0.20
内 チェコ 9,849,968 0.15
内 コロンビア 4,413,305 0.07
内 オランダ 2,728,357 0.04
内 ペルー 495,407 0.01
内 ロシア 1,492 0.00
内 イギリス 50 0.00
内 イギリス領バージン諸島 4 0.00
投資信託受益証券 463,419,576 6.87
内 アメリカ 463,419,576 6.87
投資証券 5,349,050 0.08
内 メキシコ 3,725,107 0.06
内 南アフリカ 1,623,943 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 861,101,165 12.77
純資産総額 6,742,261,390 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 910,992,906 13.51
内 アメリカ 910,992,906 13.51
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.2812 2.4892 -
1 クス マザーファンド 信託受 9,660,814 33.61
日本 益証券 22,038,477 24,047,698 -
ニッセイ新興国株式イン 親投資
1.1489 1.1915 -
2 デックス マザーファンド 信託受 19,951,378 33.22
日本 益証券 22,922,544 23,772,066 -
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.0575 3.2757 -
3 クス マザーファンド 信託受 7,246,760 33.17
日本 益証券 22,157,289 23,738,211 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
トヨタ自動車 株式 1,902.21 1,908.50 -
1 輸送用機 3,058,700 3.33
日本 5,818,311,025 5,837,528,950 -
器
ソニーグループ 株式 11,442.29 13,160.00 -
2 394,000 2.96
日本 電気機器 4,508,264,553 5,185,040,000 -
キーエンス 株式 58,272.60 67,800.00 -
3 55,700 2.16
日本 電気機器 3,245,784,321 3,776,460,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 998.09 932.50 -
4 ル・グループ 3,435,800 1.83
日本 銀行業 3,429,257,788 3,203,883,500 -
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日本電信電話 株式
3,972.19 3,955.00 -
5 情報・通 715,800 1.62
日本 2,843,296,011 2,830,989,000 -
信業
東京エレクトロン 株式 15,163.30 19,315.00 -
6 117,900 1.30
日本 電気機器 1,787,753,257 2,277,238,500 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 5,997.39 5,678.00 -
7 ループ 400,900 1.30
日本 銀行業 2,404,355,468 2,276,310,200 -
第一三共 株式 4,278.94 4,540.00 -
8 486,700 1.26
日本 医薬品
2,082,564,199 2,209,618,000 -
日立製作所 株式 7,050.88 8,046.00 -
9 273,600 1.26
日本 電気機器 1,929,120,844 2,201,385,600 -
武田薬品工業 株式 4,263.49 4,421.00 -
10 494,400 1.25
日本 医薬品 2,107,874,355 2,185,742,400 -
HOYA 株式 13,413.31 17,565.00 -
11 119,000 1.19
日本 精密機器 1,596,184,414 2,090,235,000 -
任天堂 株式 5,463.19 5,936.00 -
12 その他製 351,700 1.19
日本 1,921,404,670 2,087,691,200 -
品
三菱商事 株式 4,674.91 5,586.00 -
13 364,500 1.16
日本 卸売業 1,704,006,720 2,036,097,000 -
信越化学工業 株式 3,842.30 4,297.00 -
14 463,800 1.14
日本 化学 1,782,061,861 1,992,948,600 -
KDDI 株式 4,039.29 4,291.00 -
15 情報・通 431,700 1.06
日本 1,743,763,869 1,852,424,700 -
信業
三井物産 株式 3,907.76 4,404.00 -
16 418,300 1.05
日本 卸売業 1,634,618,464 1,842,193,200 -
リクルートホールディング
株式 3,808.36 4,290.00 -
ス
17 423,900 1.04
サービス
日本 1,614,366,019 1,818,531,000 -
業
本田技研工業 株式 3,460.11 4,005.00 -
18 輸送用機 452,800 1.04
日本 1,566,739,125 1,813,464,000 -
器
ダイキン工業 株式 23,351.46 26,560.00 -
19 67,200 1.02
日本 機械 1,569,218,377 1,784,832,000 -
伊藤忠商事 株式 4,109.01 4,721.00 -
20 363,200 0.98
日本 卸売業 1,492,393,458 1,714,667,200 -
東京海上ホールディングス 株式 2,865.49 3,144.00 -
21 542,300 0.97
日本 保険業 1,553,960,461 1,704,991,200 -
みずほフィナンシャルグ
株式 2,143.98 2,053.00 -
22 ループ 793,400 0.93
日本 銀行業 1,701,041,475 1,628,850,200 -
オリエンタルランド 株式 4,296.18 5,227.00 -
23 サービス 303,000 0.90
日本 1,301,744,336 1,583,781,000 -
業
ソフトバンクグループ 株式 5,727.26 5,475.00 -
24 情報・通 275,600 0.86
日本 1,578,433,125 1,508,910,000 -
信業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
村田製作所 株式
7,404.75 8,199.00 -
25 168,900 0.79
日本 電気機器 1,250,662,576 1,384,811,100 -
SMC 株式 66,940.00 75,080.00 -
26 18,200 0.78
日本 機械 1,218,308,000 1,366,456,000 -
ソフトバンク 株式 1,532.45 1,485.50 -
27 情報・通 897,500 0.76
日本 1,375,375,510 1,333,236,250 -
信業
ファナック 株式 4,540.47 4,798.00 -
28 273,400 0.75
日本 電気機器 1,241,365,488 1,311,773,200 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 6,133.23 5,845.00 -
29 ングス 203,100 0.68
日本 小売業 1,245,660,399 1,187,119,500 -
アステラス製薬 株式 1,885.97 2,207.50 -
30 527,700 0.66
日本 医薬品 995,231,183 1,164,897,750 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 18.14
株式 国内
情報・通信業 8.05
輸送用機器 7.13
卸売業 6.10
化学 5.90
銀行業 5.81
医薬品 5.32
機械 5.31
サービス業 4.82
小売業 4.28
食料品 3.44
陸運業 2.92
精密機器 2.61
その他製品 2.28
保険業 2.20
建設業 1.96
不動産業 1.78
電気・ガス業 1.25
その他金融業 1.08
鉄鋼 0.80
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.66
証券、商品先物取引業 0.66
非鉄金属 0.64
海運業 0.53
金属製品 0.52
空運業 0.48
繊維製品 0.42
石油・石炭製品 0.41
鉱業 0.28
パルプ・紙 0.16
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.08
小計 96.90
合 計(対純資産総額比) 96.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
APPLE INC
株式 24,482.94 24,781.22 -
テクノロ
ジー・
1 1,474,698 5.41
アメリカ ハード 36,104,946,053 36,544,817,046 -
ウェアお
よび機器
MICROSOFT CORP
株式 44,506.52 46,293.22 -
ソフト
2 659,114 4.51
アメリカ ウェア・ 29,334,873,524 30,512,510,527 -
サービス
AMAZON.COM INC
株式 16,258.56 17,004.41 -
一般消費
財・サー
3 860,496 2.16
アメリカ ビス流 13,990,430,261 14,632,233,843 -
通・小売
り
NVIDIA CORP
株式 43,848.20 56,063.14 -
半導体・
4 230,216 1.91
アメリカ 半導体製 10,094,559,183 12,906,632,920 -
造装置
ALPHABET INC-CL A
株式 17,158.83 17,285.35 -
5 555,005 1.42
メディ
アメリカ 9,523,236,567 9,593,458,951 -
ア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
株式 17,226.65 17,420.93 -
6 500,747 1.29
メディ
アメリカ 8,626,194,559 8,723,479,836 -
ア・娯楽
META PLATFORMS INC-A
株式 34,333.10 36,692.42 -
7 206,426 1.12
メディ
アメリカ 7,087,245,078 7,574,269,573 -
ア・娯楽
TESLA, INC.
株式 25,374.14 28,116.13 -
自動車・
8 265,862 1.11
アメリカ 自動車部 6,746,021,083 7,475,011,404 -
品
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 66,925.62 67,068.63 -
ヘルスケ
9 86,952 0.86
アメリカ ア機器・ 5,819,317,141 5,831,751,907 -
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 14,851.96 14,541.67 -
10 378,346 0.81
エネル
アメリカ 5,619,179,733 5,501,782,980 -
ギー
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 46,172.50 45,032.49 -
B
11 121,005 0.81
金融サー
アメリカ 5,587,104,077 5,449,157,214 -
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 19,451.36 19,212.78 -
12 273,217 0.78
アメリカ 銀行 5,314,444,508 5,249,259,260 -
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON & JOHNSON
株式 22,209.55 21,576.29 -
医薬品・
バイオテ
13 242,208 0.77
クノロ
アメリカ 5,379,332,469 5,225,951,235 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
VISA INC-CLASS A SHARES
株式 32,599.59 30,978.62 -
14 151,460 0.69
金融サー
アメリカ 4,937,535,096 4,692,022,209 -
ビス
ELI LILLY & CO
株式 61,813.95 59,715.33 -
医薬品・
バイオテ
15 75,288 0.67
クノロ
アメリカ 4,653,848,805 4,495,848,126 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 21,403.37 20,012.26 -
家庭用
16 219,908 0.65
品・パー
アメリカ 4,706,774,161 4,400,857,963 -
ソナル用
品
BROADCOM INC
株式 95,492.67 112,282.83 -
半導体・
17 38,861 0.65
アメリカ 半導体製 3,710,940,884 4,363,423,126 -
造装置
NESTLE SA
株式 17,556.62 16,717.94 -
食品・飲
18 256,327 0.63
スイス 料・タバ 4,500,236,396 4,285,260,790 -
コ
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 53,891.11 51,365.47 -
19 79,337 0.60
金融サー
アメリカ 4,275,559,700 4,075,182,690 -
ビス
HOME DEPOT INC
株式 40,656.68 40,868.74 -
一般消費
財・サー
20 94,392 0.57
アメリカ ビス流 3,837,665,711 3,857,682,861 -
通・小売
り
ASML HOLDING NV
株式 96,584.41 102,492.32 -
半導体・
21 37,575 0.57
オランダ 半導体製 3,629,159,581 3,851,149,074 -
造装置
MERCK & CO INC
株式 16,134.04 15,258.69 -
医薬品・
バイオテ
22 236,529 0.53
クノロ
アメリカ 3,816,169,348 3,609,122,899 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORP
株式 21,696.49 21,401.58 -
23 167,770 0.53
エネル
アメリカ 3,640,021,318 3,590,543,479 -
ギー
NOVO-NORDISK A/S
株式 23,166.91 22,487.39 -
医薬品・
バイオテ
24 154,297 0.51
クノロ
デンマーク 3,574,585,942 3,469,738,357 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
PEPSICO INC
株式 26,802.21 25,383.62 -
食品・飲
25 128,392 0.48
アメリカ 料・タバ 3,441,189,422 3,259,054,984 -
コ
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
株式 131,148.89 125,433.43 -
VUITTON SE
26 25,738 0.48
耐久消費
フランス 財・アパ 3,375,510,328 3,228,405,878 -
レル
COCA-COLA CO
株式 8,778.06 8,355.45 -
食品・飲
27 383,156 0.47
アメリカ 料・タバ 3,363,366,805 3,201,441,030 -
コ
ABBVIE INC
株式 20,275.08 19,070.21 -
医薬品・
バイオテ
28 164,444 0.46
クノロ
アメリカ 3,334,116,107 3,135,983,060 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 69,414.96 71,007.35 -
生活必需
29 41,337 0.43
アメリカ 品流通・ 2,869,406,217 2,935,230,955 -
小売り
ROCHE HOLDING AG
株式 44,479.41 44,425.84 -
医薬品・
バイオテ
30 65,484 0.43
クノロ
スイス 2,912,690,144 2,909,182,295 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 9.36
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
8.41
イエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.81
資本財 6.44
金融サービス 6.28
半導体・半導体製造装置 6.00
メディア・娯楽 5.75
銀行 5.18
エネルギー 4.75
ヘルスケア機器・サービス 4.48
一般消費財・サービス流通・小売り
4.26
食品・飲料・タバコ 4.02
素材 3.96
保険 3.02
公益事業 2.91
消費者サービス 2.08
自動車・自動車部品 1.96
運輸 1.79
家庭用品・パーソナル用品
1.71
生活必需品流通・小売り 1.71
耐久消費財・アパレル 1.67
商業・専門サービス 1.56
電気通信サービス 1.24
不動産管理・開発 0.28
エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.04
その他 0.02
小計 95.70
外国 1.98
投資証券
小計 1.98
合 計(対純資産総額比) 97.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,228.98 2,582.09 -
MANUFACTURING
1 161,000 6.17
半導体・
台湾 半導体製 358,867,293 415,716,812 -
造装置
投資信
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA
託受益 5,607.46 5,642.51 -
2 45,712 3.83
ETF
証券
アメリカ - 256,328,327 257,930,641 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 6,555.44 7,678.25 -
LTD
テクノロ
3 31,304 3.56
ジー・
韓国 ハード 205,211,795 240,360,251 -
ウェアお
よび機器
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 4,969.87 5,641.00 -
4 40,900 3.42
メディ
ケイマン諸島 203,268,055 230,717,227 -
ア・娯楽
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 1,436.19 1,405.79 -
一般消費
財・サー
5 97,300 2.03
香港 ビス流 139,741,563 136,783,561 -
通・小売
り
投資信
ISHARES MSCI UAE CAPPED
託受益 2,169.94 2,047.63 -
6 41,908 1.27
ETF
証券
アメリカ - 90,937,997 85,812,098 -
RELIANCE INDUSTRIES
株式 4,393.72 4,283.91 -
LIMITED
7 20,028 1.27
エネル
インド 87,997,499 85,798,249 -
ギー
MEITUAN-B 株式 2,808.94 2,076.57 -
8 消費者 33,260 1.02
香港 93,425,649 69,066,917 -
サービス
投資信
ISHARES MSCI QATAR CP ETF
託受益 2,871.77 2,631.86 -
9 24,403 0.95
証券
アメリカ - 70,079,965 64,225,501 -
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
株式 81.18 90.62 -
10 630,000 0.85
中国 銀行 51,145,986 57,095,136 -
投資信
ISHARES MSCI KUWAIT ETF
託受益 4,966.56 4,423.72 -
11 12,535 0.82
証券
アメリカ - 62,255,938 55,451,336 -
ICICI BANK LTD
株式 1,559.36 1,614.91 -
12 34,164 0.82
インド 銀行 53,274,005 55,171,956 -
HOUSING DEVELOPMENT
株式 4,527.56 4,578.69 -
FINANCE
13 11,370 0.77
金融サー
インド 51,478,399 52,059,762 -
ビス
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD
株式 2,700.09 2,250.54 -
ソフト
14 22,207 0.74
インド ウェア・ 59,960,976 49,977,852 -
サービス
VALE SA
株式 2,253.34 1,782.83 -
15 25,154 0.67
ブラジル 素材 56,680,699 44,845,343 -
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK HYNIX INC
株式 9,372.29 11,713.85 -
半導体・
16 3,632 0.63
韓国 半導体製
34,040,168 42,544,739 -
造装置
HON HAI PRECISION
株式 458.33 488.13 -
INDUSTRY
テクノロ
17 82,200 0.60
ジー・
台湾 ハード 37,675,099 40,124,614 -
ウェアお
よび機器
PING AN INSURANCE GROUP
株式 780.73 903.59 -
18 43,500 0.58
CO-H
中国 保険 33,961,903 39,306,426 -
MEDIATEK INC
株式 3,300.67 3,480.80 -
半導体・
19 10,000 0.52
台湾 半導体製 33,006,740 34,808,060 -
造装置
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 6,030.49 6,414.47 -
テクノロ
ジー・
20 5,379 0.51
韓国 ハード 32,438,031 34,503,487 -
ウェアお
よび機器
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
株式 5,692.10 5,637.53 -
ソフト
21 6,039 0.50
インド ウェア・ 34,374,644 34,045,104 -
サービス
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
株式 82.85 86.95 -
22 388,000 0.50
インドネシア 銀行 32,148,737 33,736,600 -
JD.COM INC - CL A
株式 3,822.98 2,319.19 -
一般消費
財・サー
23 14,507 0.50
香港 ビス流 55,460,007 33,644,634 -
通・小売
り
NETEASE INC
株式 1,944.03 2,488.68 -
24 13,400 0.49
メディ
香港 26,050,096 33,348,312 -
ア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A
株式 1,737.35 2,206.80 -
25 14,900 0.49
メディ
香港 25,886,642 32,881,439 -
ア・娯楽
PDD HOLDINGS INC(ADR)
株式 10,100.76 9,452.64 -
一般消費
財・サー
26 3,352 0.47
アメリカ ビス流 33,857,765 31,685,266 -
通・小売
り
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASPERS LTD-N SHS
株式 18,549.94 21,672.64 -
一般消費
財・サー
27 1,432 0.46
南アフリカ ビス流 26,563,519 31,035,222 -
通・小売
り
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 66.24 75.46 -
28 377,000 0.42
H
中国 銀行 24,975,745 28,449,626 -
BANK OF CHINA LTD - H
株式 47.42 55.66 -
29 510,000 0.42
中国 銀行 24,185,522 28,387,008 -
SAMSUNG SDI CO LTD
株式 74,605.67 76,251.59 -
テクノロ
ジー・
30 368 0.42
韓国 ハード 27,454,887 28,060,588 -
ウェアお
よび機器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
銀行 10.74
株式 外国
半導体・半導体製造装置 8.77
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.02
素材 6.37
メディア・娯楽 5.67
一般消費財・サービス流通・小売り 4.39
エネルギー 3.99
食品・飲料・タバコ 3.26
資本財 3.22
金融サービス 3.05
自動車・自動車部品 2.99
保険 2.36
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
2.34
イエンス
消費者サービス 2.21
公益事業 2.11
ソフトウェア・サービス 2.08
電気通信サービス 1.99
運輸 1.62
生活必需品流通・小売り 1.25
耐久消費財・アパレル
1.17
不動産管理・開発 1.11
ヘルスケア機器・サービス 0.77
家庭用品・パーソナル用品 0.75
商業・専門サービス 0.04
その他 0.00
小計 80.28
外国 6.87
投資信託受益証券
小計 6.87
外国 0.08
投資証券
小計 0.08
合 計(対純資産総額比) 87.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX先物 0
大阪取引所 買建 255 5,148,620,250 5,421,300,000 3.09
取引 506月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P 500 EMINI
シカゴ商品
株価指数先物
買建 494 14,516,138,315 14,551,524,585 2.15
取引所 FUTURE 202306
取引
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 550 3,627,667,120 3,544,319,900 0.52
取引所
202306
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 106 1,432,294,636 1,385,714,452 0.21
U FUTURE 202306
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
NYSE
MINI MSCI EM INDEX
株価指数先物
LIFF 買建 135 912,899,718 910,992,906 13.51
取引 FUTURE 202306
E US
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
121,351,918 121,351,918 0.9470 0.9470
(2018年11月20日)
第2計算期間末
139,875,285 139,875,285 1.0199 1.0199
(2019年11月20日)
第3計算期間末
36,139,717 36,139,717 1.1045 1.1045
(2020年11月20日)
第4計算期間末
49,042,904 49,042,904 1.3955 1.3955
(2021年11月22日)
第5計算期間末
57,909,172 57,909,172 1.3750 1.3750
(2022年11月21日)
2022年5月末日 52,504,415 - 1.3442 -
6月末日 53,094,531 - 1.3336 -
7月末日 55,093,590 - 1.3563 -
8月末日 56,758,490 - 1.3750 -
9月末日 53,196,066 - 1.2921 -
10月末日 57,672,230 - 1.3517 -
11月末日 58,524,541 - 1.3745 -
12月末日 57,771,906 - 1.3079 -
2023年1月末日 61,878,429 - 1.3737 -
2月末日 63,198,657 - 1.3797 -
3月末日 64,747,072 - 1.3865 -
4月末日 67,212,612 - 1.4068 -
5月末日 71,557,250 - 1.4649 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
2022年11月22日~2023年5月21日 -
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △5.3
第2計算期間 7.7
第3計算期間 8.3
第4計算期間 26.3
第5計算期間 △1.5
2022年11月22日~2023年5月21日 6.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 136,816,640 8,674,292 128,142,348
第2計算期間 14,163,842 5,160,659 137,145,531
第3計算期間 10,635,133 115,061,239 32,719,425
第4計算期間 9,644,279 7,220,437 35,143,267
第5計算期間 12,152,867 5,179,314 42,116,820
2022年11月22日~
7,689,918 1,777,577 48,029,161
2023年5月21日
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場
合は、申込みの受付けを行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合
は、換金の受付けを行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、換金の受付けを中止するこ
とおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が30億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
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す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
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③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年11月23
日から2022年11月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 540 271
コール・ローン 81,598 96,266
親投資信託受益証券 49,044,389 57,910,918
5,763 178,200
未収入金
流動資産合計 49,132,290 58,185,655
資産合計 49,132,290 58,185,655
負債の部
流動負債
未払解約金
2,303 174,146
未払受託者報酬 6,226 7,314
未払委託者報酬 78,354 92,036
2,503 2,987
その他未払費用
流動負債合計 89,386 276,483
負債合計 89,386 276,483
純資産の部
元本等
元本 35,143,267 42,116,820
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,899,637 15,792,352
11,420,628 10,018,898
(分配準備積立金)
元本等合計 49,042,904 57,909,172
純資産合計 49,042,904 57,909,172
負債純資産合計 49,132,290 58,185,655
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年11月21日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年11月21日
営業収益
9,816,699 △ 161,198
有価証券売買等損益
営業収益合計 9,816,699 △ 161,198
営業費用
受託者報酬 11,359 13,673
委託者報酬 143,082 171,989
4,569 5,558
その他費用
営業費用合計 159,010 191,220
営業利益又は営業損失(△) 9,657,689 △ 352,418
経常利益又は経常損失(△) 9,657,689 △ 352,418
当期純利益又は当期純損失(△) 9,657,689 △ 352,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,026,308 △ 85,627
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,420,292 13,899,637
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,718,733 4,163,423
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,718,733 4,163,423
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 870,769 2,003,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
870,769 2,003,917
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,899,637 15,792,352
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期
項目 自 2021年11月23日
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2021年11月23日
から2022年11月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
期首元本額 32,719,425円 35,143,267円
1.
期中追加設定元本額 9,644,279円 12,152,867円
期中一部解約元本額 7,220,437円 5,179,314円
2. 受益権の総数 35,143,267口 42,116,820口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 2020年11月21日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年11月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(8,631,381円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(5,773,454
(2,479,009円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(2,789,247円)より分配対象収益は (10,018,898円)より分配対象収益
13,899,637円(1万口当たり3,955.14 は15,792,352円(1万口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 3,749.65円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目
自 2020年11月21日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年11月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,127,059 △46,644
合計
8,127,059 △46,644
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 1.3955円 1.3750円
(1万口当たり純資産額) (13,955円) (13,750円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
8,500,988 19,315,094
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
6,246,980 19,142,620
ス マザーファンド
ニッセイ新興国株式インデック
16,946,776 19,453,204
ス マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 31,694,744 57,910,918
合計 57,910,918
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マ
ザーファンド」受益証券及び「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,809,068
コール・ローン 3,128,100,093
株式 178,028,052,710
派生商品評価勘定 198,688,550
未収配当金 1,960,191,980
200,760,000
差入委託証拠金
流動資産合計 183,524,602,401
資産合計 183,524,602,401
負債の部
流動負債
前受金 184,480,000
未払解約金 339,220,374
2,385
その他未払費用
流動負債合計 523,702,759
負債合計 523,702,759
純資産の部
元本等
元本 80,542,683,355
剰余金
102,458,216,287
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 183,000,899,642
純資産合計 183,000,899,642
負債純資産合計 183,524,602,401
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年11月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 52,189,089,554円
1.
本額
同期中追加設定元本額 53,578,722,618円
同期中一部解約元本額 25,225,128,817円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,647,990,989円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,349,734,369円
3,514,277円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,246,582,867円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,615,340,400円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 5,805,672,508円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 3,847,143円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 14,180,476円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 13,439,604円
DCニッセイ国内株式インデックス 1,596,291,071円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 23,007,925,392円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,827,035,617円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 279,595,998円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 242,992,825円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 316,645,650円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 602,883,319円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 54,988,614円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 119,743,668円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 8,500,988円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 12,231,335円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 5,223,340円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 8,540,841円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,951,780円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 202,230,381円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 134,140,616円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 292,921,259円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 239,679,546円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 25,806,417,013円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 25,168,812円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 76,777円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 162,630円
FWニッセイ国内株インデックス 18,998,657円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 11,034,593円
計 80,542,683,355円
2. 受益権の総数 80,542,683,355口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年11月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 7,099,260,096
合計 7,099,260,096
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年2月22日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年11月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,517,845,000 - 4,716,665,000 198,820,000
合計 4,517,845,000 - 4,716,665,000 198,820,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 2.2721円
(1万口当たり純資産額) (22,721円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年11月21日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 3,300 3,640.00 12,012,000
日本水産 87,500 517.00 45,237,500
マルハニチロ 13,500 2,440.00 32,940,000
雪国まいたけ 7,500 1,018.00 7,635,000
カネコ種苗 3,400 1,421.00 4,831,400
サカタのタネ 11,100 4,715.00 52,336,500
ホクト 7,800 1,904.00 14,851,200
ショーボンドホールディングス 11,900 6,070.00 72,233,000
ミライト・ワン 30,400 1,517.00 46,116,800
タマホーム 6,200 2,489.00 15,431,800
ファーストコーポレーション 1,300 720.00 936,000
住石ホールディングス 14,000 201.00 2,814,000
日鉄鉱業 3,500 3,150.00 11,025,000
三井松島ホールディングス 4,000 2,963.00 11,852,000
INPEX 323,800 1,506.00 487,642,800
石油資源開発 10,100 4,105.00 41,460,500
K&Oエナジーグループ 4,000 2,219.00 8,876,000
安藤・間 50,700 860.00 43,602,000
東急建設 24,900 648.00 16,135,200
コムシスホールディングス 29,600 2,489.00 73,674,400
ビーアールホールディングス 14,000 335.00 4,690,000
高松コンストラクショングループ 5,700 1,943.00 11,075,100
東建コーポレーション 2,800 8,090.00 22,652,000
ソネック 4,800 940.00 4,512,000
ヤマウラ 4,900 1,003.00 4,914,700
オリエンタル白石 31,500 276.00 8,694,000
大成建設 61,000 4,020.00 245,220,000
大林組 219,000 1,007.00 220,533,000
清水建設 184,100 728.00 134,024,800
飛島建設 6,800 1,018.00 6,922,400
長谷工コーポレーション 63,200 1,505.00 95,116,000
松井建設 8,700 567.00 4,932,900
錢高組 1,500 2,672.00 4,008,000
鹿島建設 135,800 1,523.00 206,823,400
不動テトラ 4,200 1,510.00 6,342,000
鉄建建設 4,400 1,785.00 7,854,000
西松建設 10,400 3,795.00 39,468,000
三井住友建設 49,400 417.00 20,599,800
大豊建設 2,500 4,250.00 10,625,000
佐田建設 10,800 429.00 4,633,200
ナカノフドー建設 15,100 319.00 4,816,900
奥村組 9,900 2,890.00 28,611,000
東鉄工業 8,400 2,554.00 21,453,600
淺沼組 4,900 2,858.00 14,004,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
戸田建設
75,300 705.00 53,086,500
熊谷組 10,600 2,497.00 26,468,200
植木組 3,500 1,272.00 4,452,000
矢作建設工業 8,300 734.00 6,092,200
ピーエス三菱 7,900 598.00 4,724,200
日本ハウスホールディングス 12,100 433.00 5,239,300
大東建託 22,500 15,340.00 345,150,000
新日本建設 8,600 758.00 6,518,800
東亜道路工業
1,200 5,860.00 7,032,000
日本道路 1,200 6,170.00 7,404,000
東亜建設工業 5,300 2,291.00 12,142,300
日本国土開発 18,400 580.00 10,672,000
若築建設 2,700 2,749.00 7,422,300
東洋建設 19,800 832.00 16,473,600
五洋建設 86,800 649.00 56,333,200
世紀東急工業 8,100 792.00 6,415,200
福田組
2,300 4,765.00 10,959,500
住友林業 47,000 2,332.00 109,604,000
日本基礎技術 8,100 530.00 4,293,000
巴コーポレーション 10,600 382.00 4,049,200
大和ハウス工業 171,200 3,160.00 540,992,000
ライト工業 11,700 1,957.00 22,896,900
積水ハウス 191,900 2,501.50 480,037,850
日特建設 5,800 905.00 5,249,000
北陸電気工事 7,200 669.00 4,816,800
ユアテック 13,500 716.00 9,666,000
日本リーテック 6,600 732.00 4,831,200
四電工 2,900 1,727.00 5,008,300
中電工 9,500 2,057.00 19,541,500
関電工 33,600 880.00 29,568,000
きんでん 43,100 1,475.00 63,572,500
東京エネシス 6,000 937.00 5,622,000
トーエネック 2,000 3,390.00 6,780,000
住友電設 5,800 2,475.00 14,355,000
日本電設工業 10,100 1,653.00 16,695,300
エクシオグループ 30,000 2,107.00 63,210,000
新日本空調 3,400 1,931.00 6,565,400
日本工営 4,600 3,345.00 15,387,000
九電工 14,900 3,290.00 49,021,000
三機工業 13,600 1,536.00 20,889,600
日揮ホールディングス 60,600 1,865.00 113,019,000
中外炉工業 3,100 1,568.00 4,860,800
ヤマト 6,200 690.00 4,278,000
太平電業 3,800 3,140.00 11,932,000
高砂熱学工業 14,800 1,783.00 26,388,400
三晃金属工業 1,700 2,933.00 4,986,100
NECネッツエスアイ 20,900 1,692.00 35,362,800
朝日工業社 2,500 1,956.00 4,890,000
明星工業 10,500 715.00 7,507,500
大氣社 7,400 3,500.00 25,900,000
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ダイダン
4,000 2,158.00 8,632,000
日比谷総合設備 5,300 1,915.00 10,149,500
ニップン 16,600 1,600.00 26,560,000
日清製粉グループ本社 56,900 1,617.00 92,007,300
日東富士製粉 1,100 4,415.00 4,856,500
昭和産業 5,400 2,435.00 13,149,000
中部飼料 8,500 1,037.00 8,814,500
フィード・ワン 9,000 676.00 6,084,000
日本甜菜製糖
3,600 1,623.00 5,842,800
DM三井製糖ホールディングス 6,100 1,957.00 11,937,700
塩水港精糖 23,200 200.00 4,640,000
日新製糖 3,200 1,693.00 5,417,600
LIFULL 28,900 249.00 7,196,100
MIXI 14,600 2,450.00 35,770,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,800 2,488.00 14,430,400
日本M&Aセンターホールディングス 110,100 1,854.00 204,125,400
メンバーズ
2,300 2,141.00 4,924,300
UTグループ 9,400 2,827.00 26,573,800
アイティメディア 2,900 1,804.00 5,231,600
E・Jホールディングス 4,100 1,343.00 5,506,300
夢真ビーネックスグループ 23,400 1,903.00 44,530,200
コシダカホールディングス 19,200 1,078.00 20,697,600
アルトナー 1,300 1,000.00 1,300,000
パソナグループ 7,800 2,042.00 15,927,600
CDS 2,700 1,849.00 4,992,300
リンクアンドモチベーション 18,500 736.00 13,616,000
エス・エム・エス 24,400 3,710.00 90,524,000
サニーサイドアップグループ 7,000 589.00 4,123,000
パーソルホールディングス 71,900 3,015.00 216,778,500
クックパッド 23,900 207.00 4,947,300
アイ・ケイ・ケイホールディングス 7,700 625.00 4,812,500
森永製菓 12,700 3,705.00 47,053,500
中村屋 1,600 3,115.00 4,984,000
江崎グリコ 17,600 3,585.00 63,096,000
名糖産業 3,000 1,631.00 4,893,000
井村屋グループ 3,400 2,240.00 7,616,000
不二家 4,200 2,676.00 11,239,200
山崎製パン 41,200 1,564.00 64,436,800
モロゾフ 2,000 3,630.00 7,260,000
亀田製菓 3,900 4,305.00 16,789,500
寿スピリッツ 6,500 7,750.00 50,375,000
カルビー 28,100 2,877.00 80,843,700
森永乳業 11,200 4,420.00 49,504,000
六甲バター 4,500 1,428.00 6,426,000
ヤクルト本社 43,900 8,300.00 364,370,000
明治ホールディングス 38,100 6,680.00 254,508,000
雪印メグミルク 14,900 1,751.00 26,089,900
プリマハム 8,300 2,058.00 17,081,400
日本ハム 24,000 3,715.00 89,160,000
林兼産業 7,000 478.00 3,346,000
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丸大食品
6,200 1,426.00 8,841,200
S Foods 6,800 2,903.00 19,740,400
柿安本店 2,400 2,195.00 5,268,000
伊藤ハム米久ホールディングス 47,800 679.00 32,456,200
学情 3,200 1,514.00 4,844,800
スタジオアリス 3,200 2,096.00 6,707,200
クロスキャット 3,600 1,416.00 5,097,600
シミックホールディングス 3,500 1,727.00 6,044,500
システナ
105,300 434.00 45,700,200
NJS 2,300 2,041.00 4,694,300
デジタルアーツ 4,000 6,480.00 25,920,000
日鉄ソリューションズ 10,700 3,490.00 37,343,000
綜合警備保障 23,800 3,730.00 88,774,000
キューブシステム 4,900 1,020.00 4,998,000
いちご 70,800 317.00 22,443,600
日本駐車場開発 73,200 251.00 18,373,200
コア
3,300 1,452.00 4,791,600
カカクコム 47,900 2,295.00 109,930,500
アイロムグループ 2,300 2,204.00 5,069,200
セントケア・ホールディング 5,800 838.00 4,860,400
ルネサンス 5,100 908.00 4,630,800
ディップ 11,200 3,935.00 44,072,000
SBSホールディングス 5,600 2,976.00 16,665,600
デジタルホールディングス 5,000 1,170.00 5,850,000
新日本科学 6,800 2,552.00 17,353,600
ベネフィット・ワン 29,700 2,105.00 62,518,500
エムスリー 126,800 4,416.00 559,948,800
アウトソーシング 38,200 1,023.00 39,078,600
ウェルネット 7,700 638.00 4,912,600
ワールドホールディングス 2,900 2,894.00 8,392,600
ディー・エヌ・エー 27,400 1,898.00 52,005,200
博報堂DYホールディングス 81,900 1,331.00 109,008,900
ぐるなび 11,800 395.00 4,661,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,600 843.00 4,720,800
ファンコミュニケーションズ 12,600 441.00 5,556,600
ライク 2,400 2,046.00 4,910,400
ビジネス・ブレークスルー 11,700 396.00 4,633,200
エスプール 18,400 909.00 16,725,600
WDBホールディングス 3,300 2,521.00 8,319,300
手間いらず 1,100 5,130.00 5,643,000
アドウェイズ 8,800 564.00 4,963,200
バリューコマース 4,800 2,111.00 10,132,800
インフォマート 66,600 444.00 29,570,400
サッポロホールディングス 20,200 3,515.00 71,003,000
アサヒグループホールディングス 142,100 4,304.00 611,598,400
キリンホールディングス 277,500 2,184.00 606,060,000
宝ホールディングス 42,000 1,052.00 44,184,000
オエノンホールディングス 18,400 282.00 5,188,800
養命酒製造 2,700 1,795.00 4,846,500
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コカ・コーラ ボトラーズジャパン
48,200 1,458.00 70,275,600
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 43,300 4,635.00 200,695,500
ダイドーグループホールディングス 3,500 4,680.00 16,380,000
伊藤園 22,900 5,500.00 125,950,000
キーコーヒー 6,900 2,060.00 14,214,000
日清オイリオグループ 8,700 3,275.00 28,492,500
不二製油グループ本社 14,300 2,088.00 29,858,400
J-オイルミルズ 6,300 1,557.00 9,809,100
ローソン 16,400 5,020.00 82,328,000
サンエー 5,000 4,255.00 21,275,000
カワチ薬品 5,200 2,153.00 11,195,600
エービーシー・マート 9,600 7,050.00 67,680,000
ハードオフコーポレーション 2,800 1,324.00 3,707,200
高千穂交易 2,400 2,232.00 5,356,800
アスクル 15,900 1,636.00 26,012,400
ゲオホールディングス 6,900 1,822.00 12,571,800
アダストリア 8,000 2,011.00 16,088,000
伊藤忠食品 1,500 5,130.00 7,695,000
くら寿司 7,700 3,445.00 26,526,500
キャンドゥ 2,300 2,217.00 5,099,100
エレマテック 5,900 1,521.00 8,973,900
パルグループホールディングス 6,500 2,282.00 14,833,000
エディオン 26,200 1,252.00 32,802,400
あらた 5,100 4,010.00 20,451,000
サーラコーポレーション 13,900 746.00 10,369,400
トーメンデバイス 1,000 5,670.00 5,670,000
ハローズ 3,000 2,919.00 8,757,000
JPホールディングス 18,500 272.00 5,032,000
フジオフードグループ本社 5,500 1,411.00 7,760,500
あみやき亭 1,700 2,908.00 4,943,600
東京エレクトロン デバイス 2,400 6,880.00 16,512,000
円谷フィールズホールディングス 5,700 2,084.00 11,878,800
双日 70,100 2,417.00 169,431,700
アルフレッサ ホールディングス 66,300 1,667.00 110,522,100
大黒天物産 2,400 5,090.00 12,216,000
ハニーズホールディングス 5,900 1,233.00 7,274,700
ファーマライズホールディングス 7,000 652.00 4,564,000
キッコーマン 40,700 7,700.00 313,390,000
味の素 150,500 4,221.00 635,260,500
ブルドックソース 2,900 1,717.00 4,979,300
キユーピー 33,000 2,487.00 82,071,000
ハウス食品グループ本社 18,800 2,740.00 51,512,000
カゴメ 28,600 3,040.00 86,944,000
アリアケジャパン 5,400 4,745.00 25,623,000
エバラ食品工業 1,700 3,145.00 5,346,500
ニチレイ 28,200 2,779.00 78,367,800
横浜冷凍 18,000 970.00 17,460,000
東洋水産 31,100 5,610.00 174,471,000
イートアンドホールディングス 2,600 2,253.00 5,857,800
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ヨシムラ・フード・ホールディングス
10,000 488.00 4,880,000
日清食品ホールディングス 21,900 10,470.00 229,293,000
永谷園ホールディングス 3,000 2,024.00 6,072,000
一正蒲鉾 6,100 741.00 4,520,100
フジッコ 6,300 1,914.00 12,058,200
ロック・フィールド 7,500 1,501.00 11,257,500
日本たばこ産業 404,800 2,795.00 1,131,416,000
ケンコーマヨネーズ 4,200 1,636.00 6,871,200
わらべや日洋ホールディングス
4,500 1,784.00 8,028,000
なとり 3,900 2,070.00 8,073,000
ファーマフーズ 9,500 1,332.00 12,654,000
北の達人コーポレーション 26,400 303.00 7,999,200
ユーグレナ 39,600 871.00 34,491,600
紀文食品 5,400 935.00 5,049,000
ピックルスホールディングス 4,600 1,056.00 4,857,600
SREホールディングス 3,000 4,565.00 13,695,000
ADワークスグループ
20,200 167.00 3,373,400
片倉工業 5,800 1,855.00 10,759,000
グンゼ 4,700 3,835.00 18,024,500
ヒューリック 143,500 1,143.00 164,020,500
アルペン 5,400 2,015.00 10,881,000
ラクーンホールディングス 6,200 1,325.00 8,215,000
クオールホールディングス 9,100 1,163.00 10,583,300
アルコニックス 8,700 1,322.00 11,501,400
神戸物産 51,100 3,470.00 177,317,000
ソリトンシステムズ 4,700 1,148.00 5,395,600
ジンズホールディングス 3,900 4,245.00 16,555,500
ビックカメラ 43,900 1,192.00 52,328,800
DCMホールディングス 40,300 1,201.00 48,400,300
ハイパー 4,500 480.00 2,160,000
MonotaRO 93,700 2,404.00 225,254,800
東京一番フーズ 8,200 579.00 4,747,800
あい ホールディングス 10,600 2,190.00 23,214,000
ディーブイエックス 4,700 989.00 4,648,300
アークランドサービスホールディング
5,400 2,216.00 11,966,400
ス
J.フロント リテイリング 82,100 1,123.00 92,198,300
ドトール・日レスホールディングス 11,700 1,675.00 19,597,500
マツキヨココカラ&カンパニー 40,100 5,790.00 232,179,000
ブロンコビリー 3,500 2,534.00 8,869,000
ZOZO 43,700 3,125.00 136,562,500
トレジャー・ファクトリー 700 2,239.00 1,567,300
物語コーポレーション 3,700 7,080.00 26,196,000
三越伊勢丹ホールディングス 111,200 1,233.00 137,109,600
東洋紡 27,000 1,031.00 27,837,000
ユニチカ 18,900 257.00 4,857,300
富士紡ホールディングス 2,500 3,300.00 8,250,000
日清紡ホールディングス 51,300 1,009.00 51,761,700
倉敷紡績 4,700 2,125.00 9,987,500
ダイワボウホールディングス 27,000 2,216.00 59,832,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東紡績
7,500 2,133.00 15,997,500
トヨタ紡織 26,300 1,975.00 51,942,500
マクニカホールディングス 16,200 3,430.00 55,566,000
Hamee 5,800 885.00 5,133,000
ラクト・ジャパン 2,500 2,061.00 5,152,500
ウエルシアホールディングス 34,300 3,130.00 107,359,000
クリエイトSDホールディングス 10,900 3,310.00 36,079,000
グリムス 2,700 1,863.00 5,030,100
バイタルケーエスケー・ホールディン
9,700 795.00 7,711,500
グス
八洲電機 5,300 1,024.00 5,427,200
メディアスホールディングス 6,900 744.00 5,133,600
レスターホールディングス 6,300 2,195.00 13,828,500
ジューテックホールディングス 4,500 1,182.00 5,319,000
丸善CHIホールディングス 12,700 337.00 4,279,900
OCHIホールディングス 3,900 1,247.00 4,863,300
TOKAIホールディングス 32,600 889.00 28,981,400
ミサワ 8,000 601.00 4,808,000
ティーライフ 3,400 1,298.00 4,413,200
Cominix 6,600 733.00 4,837,800
三洋貿易 6,800 1,114.00 7,575,200
シュッピン 4,900 1,354.00 6,634,600
オイシックス・ラ・大地 8,900 1,936.00 17,230,400
ウイン・パートナーズ 5,000 982.00 4,910,000
ネクステージ 15,100 2,927.00 44,197,700
ジョイフル本田 21,300 1,905.00 40,576,500
鳥貴族ホールディングス 2,400 2,306.00 5,534,400
ホットランド 5,000 1,503.00 7,515,000
すかいらーくホールディングス 90,300 1,622.00 146,466,600
SFPホールディングス 3,600 1,686.00 6,069,600
綿半ホールディングス 5,100 1,341.00 6,839,100
日本毛織 18,200 1,003.00 18,254,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
21,500 1,115.00 23,972,500
ホールディングス
三栄建築設計 3,300 1,525.00 5,032,500
野村不動産ホールディングス 38,400 3,225.00 123,840,000
三重交通グループホールディングス 13,200 496.00 6,547,200
サムティ 9,800 2,404.00 23,559,200
ディア・ライフ 9,300 610.00 5,673,000
コーセーアールイー 7,200 713.00 5,133,600
地主 4,700 2,015.00 9,470,500
プレサンスコーポレーション 8,100 1,588.00 12,862,800
ハウスコム 4,000 1,119.00 4,476,000
JPMC 4,800 1,042.00 5,001,600
サンセイランディック 5,700 854.00 4,867,800
エストラスト 8,700 574.00 4,993,800
フージャースホールディングス 9,500 757.00 7,191,500
オープンハウスグループ 22,500 5,870.00 132,075,000
東急不動産ホールディングス 184,900 723.00 133,682,700
飯田グループホールディングス 53,900 2,209.00 119,065,100
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ムゲンエステート
10,100 486.00 4,908,600
帝国繊維 7,000 1,644.00 11,508,000
日本コークス工業 56,500 83.00 4,689,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,400 1,683.00 5,722,200
BEENOS 3,700 3,200.00 11,840,000
あさひ 5,500 1,328.00 7,304,000
日本調剤 4,500 1,230.00 5,535,000
コスモス薬品 7,500 14,710.00 110,325,000
シップヘルスケアホールディングス
23,700 2,784.00 65,980,800
ソフトクリエイトホールディングス 2,600 3,485.00 9,061,000
セブン&アイ・ホールディングス 227,700 5,578.00 1,270,110,600
クリエイト・レストランツ・ホール
49,700 955.00 47,463,500
ディングス
明治電機工業 4,700 1,032.00 4,850,400
ツルハホールディングス 16,200 9,410.00 152,442,000
サンマルクホールディングス 5,300 1,694.00 8,978,200
フェリシモ 4,400 1,002.00 4,408,800
トリドールホールディングス 16,400 2,753.00 45,149,200
帝人 60,100 1,292.00 77,649,200
東レ 419,100 737.60 309,128,160
クラレ 99,400 1,076.00 106,954,400
旭化成 390,600 1,015.50 396,654,300
TOKYO BASE 14,000 314.00 4,396,000
稲葉製作所 3,800 1,380.00 5,244,000
宮地エンジニアリンググループ 1,800 3,370.00 6,066,000
トーカロ 17,700 1,228.00 21,735,600
アルファ 4,700 943.00 4,432,100
SUMCO 122,700 2,061.00 252,884,700
川田テクノロジーズ 1,500 3,410.00 5,115,000
RS Technologies 2,100 8,890.00 18,669,000
And Doホールディングス 5,600 852.00 4,771,200
シーアールイー 3,400 1,479.00 5,028,600
ケイアイスター不動産 3,000 4,845.00 14,535,000
グッドコムアセット 7,000 726.00 5,082,000
ジェイ・エス・ビー 1,500 4,270.00 6,405,000
ロードスターキャピタル 3,100 1,730.00 5,363,000
日本フエルト 11,500 401.00 4,611,500
イチカワ 3,500 1,302.00 4,557,000
芦森工業 4,100 1,185.00 4,858,500
アツギ 10,200 373.00 3,804,600
JMホールディングス 5,600 1,733.00 9,704,800
コメダホールディングス 16,200 2,424.00 39,268,800
アレンザホールディングス 5,100 976.00 4,977,600
バロックジャパンリミテッド 6,100 793.00 4,837,300
クスリのアオキホールディングス 6,600 7,710.00 50,886,000
FOOD & LIFE COMPA
37,900 2,590.00 98,161,000
NIES
アセンテック 9,400 538.00 5,057,200
セーレン 12,100 2,587.00 31,302,700
ソトー 5,800 813.00 4,715,400
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東海染工
1,600 1,128.00 1,804,800
小松マテーレ 9,100 793.00 7,216,300
ワコールホールディングス 12,000 2,400.00 28,800,000
ホギメディカル 8,400 3,485.00 29,274,000
TSIホールディングス 22,400 471.00 10,550,400
マツオカコーポレーション 5,300 1,046.00 5,543,800
ワールド 8,000 1,315.00 10,520,000
TIS 70,400 3,995.00 281,248,000
グリー
33,600 806.00 27,081,600
コーエーテクモホールディングス 39,200 2,415.00 94,668,000
三菱総合研究所 3,100 5,060.00 15,686,000
AGS 6,400 636.00 4,070,400
ファインデックス 8,000 588.00 4,704,000
ブレインパッド 6,200 929.00 5,759,800
KLab 12,300 502.00 6,174,600
ポールトゥウィンホールディングス 10,700 938.00 10,036,600
ネクソン
161,800 2,781.00 449,965,800
アイスタイル 20,000 503.00 10,060,000
エムアップホールディングス 7,700 1,367.00 10,525,900
エイチーム 6,400 804.00 5,145,600
エニグモ 8,900 602.00 5,357,800
コロプラ 24,300 690.00 16,767,000
ブロードリーフ 36,600 500.00 18,300,000
クロス・マーケティンググループ 5,600 784.00 4,390,400
デジタルハーツホールディングス 3,900 1,918.00 7,480,200
システム情報 5,500 906.00 4,983,000
メディアドゥ 2,500 1,935.00 4,837,500
じげん 18,300 352.00 6,441,600
ブイキューブ 7,500 804.00 6,030,000
サイバーリンクス 3,700 1,108.00 4,099,600
フィックスターズ 7,100 1,114.00 7,909,400
CARTA HOLDINGS 3,000 1,697.00 5,091,000
オプティム 5,400 1,178.00 6,361,200
セレス 4,800 983.00 4,718,400
SHIFT 4,600 27,330.00 125,718,000
特種東海製紙 3,100 2,864.00 8,878,400
ティーガイア 6,500 1,669.00 10,848,500
テクマトリックス 11,400 1,661.00 18,935,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
19,200 2,141.00 41,107,200
メント
GMOペイメントゲートウェイ 14,300 12,690.00 181,467,000
インターネットイニシアティブ 34,900 2,375.00 82,887,500
さくらインターネット 9,200 530.00 4,876,000
GMOグローバルサイン・ホールディ
1,900 4,310.00 8,189,000
ングス
SRAホールディングス 3,200 3,230.00 10,336,000
朝日ネット 8,300 581.00 4,822,300
eBASE 8,800 615.00 5,412,000
アバントグループ 7,900 1,421.00 11,225,900
アドソル日進 3,400 1,457.00 4,953,800
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フリービット
4,500 1,180.00 5,310,000
コムチュア 8,300 2,532.00 21,015,600
サイバーコム 600 1,517.00 910,200
アステリア 6,100 824.00 5,026,400
アイル 3,500 1,890.00 6,615,000
王子ホールディングス 260,600 529.00 137,857,400
日本製紙 32,600 961.00 31,328,600
三菱製紙 8,100 278.00 2,251,800
北越コーポレーション
39,500 794.00 31,363,000
大王製紙 27,600 1,092.00 30,139,200
阿波製紙 14,800 302.00 4,469,600
マークラインズ 3,400 2,725.00 9,265,000
メディカル・データ・ビジョン 9,300 1,025.00 9,532,500
gumi 10,200 783.00 7,986,600
テラスカイ 2,700 2,337.00 6,309,900
デジタル・インフォメーション・テク
3,300 1,874.00 6,184,200
ノロジー
PR TIMES 2,100 2,430.00 5,103,000
ラクス 29,600 1,912.00 56,595,200
ランドコンピュータ 5,500 878.00 4,829,000
ダブルスタンダード 2,500 2,254.00 5,635,000
オープンドア 4,400 1,800.00 7,920,000
アカツキ 3,000 2,204.00 6,612,000
Ubicomホールディングス 2,300 2,046.00 4,705,800
カナミックネットワーク 9,000 674.00 6,066,000
ノムラシステムコーポレーション 39,000 125.00 4,875,000
レンゴー 57,000 890.00 50,730,000
トーモク 3,600 1,625.00 5,850,000
ザ・パック 4,600 2,504.00 11,518,400
チェンジ 15,300 2,000.00 30,600,000
シンクロ・フード 200 569.00 113,800
オークネット 3,300 1,861.00 6,141,300
キャピタル・アセット・プランニング 7,600 600.00 4,560,000
マクロミル 14,200 1,100.00 15,620,000
ビーグリー 3,500 1,313.00 4,595,500
オロ 3,100 1,683.00 5,217,300
ユーザーローカル 3,100 1,579.00 4,894,900
マネーフォワード 15,100 5,020.00 75,802,000
昭和電工 60,400 2,179.00 131,611,600
住友化学 464,000 492.00 228,288,000
住友精化 2,600 4,010.00 10,426,000
日産化学 29,700 6,570.00 195,129,000
ラサ工業 2,400 2,221.00 5,330,400
クレハ 5,300 10,030.00 53,159,000
多木化学 2,400 5,550.00 13,320,000
テイカ 4,200 1,296.00 5,443,200
石原産業 11,300 1,062.00 12,000,600
片倉コープアグリ 3,900 1,473.00 5,744,700
日本曹達 6,700 4,265.00 28,575,500
東ソー 83,500 1,610.00 134,435,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トクヤマ
20,200 1,839.00 37,147,800
セントラル硝子 10,000 3,755.00 37,550,000
東亞合成 32,200 1,146.00 36,901,200
大阪ソーダ 3,700 4,150.00 15,355,000
関東電化工業 12,100 986.00 11,930,600
デンカ 22,700 3,320.00 75,364,000
イビデン 36,200 5,570.00 201,634,000
信越化学工業 107,000 17,450.00 1,867,150,000
日本カーバイド工業
3,500 1,292.00 4,522,000
電算システムホールディングス 3,000 2,390.00 7,170,000
堺化学工業 4,800 1,895.00 9,096,000
第一稀元素化学工業 5,700 1,233.00 7,028,100
エア・ウォーター 59,000 1,601.00 94,459,000
日本酸素ホールディングス 60,700 2,287.00 138,820,900
日本化学工業 2,600 1,824.00 4,742,400
日本パーカライジング 31,000 996.00 30,876,000
高圧ガス工業
9,100 662.00 6,024,200
四国化成工業 7,400 1,324.00 9,797,600
ステラ ケミファ 3,700 2,625.00 9,712,500
保土谷化学工業 1,800 3,030.00 5,454,000
日本触媒 9,500 5,450.00 51,775,000
大日精化工業 4,300 1,719.00 7,391,700
カネカ 14,300 3,440.00 49,192,000
協和キリン 75,700 3,270.00 247,539,000
三菱瓦斯化学 46,700 1,942.00 90,691,400
三井化学 52,600 3,095.00 162,797,000
JSR 58,400 2,749.00 160,541,600
東京応化工業 10,900 6,770.00 73,793,000
大阪有機化学工業 4,700 2,139.00 10,053,300
三菱ケミカルグループ 422,100 719.00 303,489,900
KHネオケム 10,400 2,839.00 29,525,600
ダイセル 92,000 983.00 90,436,000
住友ベークライト 9,300 4,230.00 39,339,000
積水化学工業 129,900 1,924.00 249,927,600
日本ゼオン 37,500 1,358.00 50,925,000
アイカ工業 15,800 3,270.00 51,666,000
UBE 32,200 2,007.00 64,625,400
積水樹脂 9,100 1,801.00 16,389,100
タキロンシーアイ 13,700 515.00 7,055,500
旭有機材 4,200 2,692.00 11,306,400
ニチバン 3,900 1,771.00 6,906,900
リケンテクノス 13,500 502.00 6,777,000
大倉工業 2,900 1,958.00 5,678,200
積水化成品工業 12,500 392.00 4,900,000
群栄化学工業 2,000 2,417.00 4,834,000
ダイキョーニシカワ 13,800 608.00 8,390,400
森六ホールディングス 3,200 1,760.00 5,632,000
恵和 2,000 3,515.00 7,030,000
日本化薬 47,800 1,196.00 57,168,800
カーリットホールディングス 7,200 693.00 4,989,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLホールディングス
5,700 838.00 4,776,600
プレステージ・インターナショナル 27,000 722.00 19,494,000
プロトコーポレーション 7,800 1,217.00 9,492,600
アミューズ 3,500 1,710.00 5,985,000
野村総合研究所 128,500 3,355.00 431,117,500
ドリームインキュベータ 2,100 2,789.00 5,856,900
サイバネットシステム 5,200 1,016.00 5,283,200
クイック 4,900 2,035.00 9,971,500
TAC 22,800 203.00 4,628,400
CEホールディングス 9,700 520.00 5,044,000
電通グループ 67,300 4,435.00 298,475,500
インテージホールディングス 8,500 1,455.00 12,367,500
ぴあ 2,200 3,315.00 7,293,000
イオンファンタジー 2,800 2,885.00 8,078,000
ソースネクスト 31,800 260.00 8,268,000
シーティーエス 7,100 833.00 5,914,300
インフォコム
8,100 2,045.00 16,564,500
メディカルシステムネットワーク 11,800 399.00 4,708,200
日本精化 3,600 2,224.00 8,006,400
扶桑化学工業 5,800 3,625.00 21,025,000
トリケミカル研究所 8,300 2,420.00 20,086,000
シンプレクス・ホールディングス 10,500 2,355.00 24,727,500
HEROZ 4,400 1,210.00 5,324,000
ラクスル 8,800 3,045.00 26,796,000
メルカリ 28,200 2,872.00 80,990,400
IPS 2,000 3,115.00 6,230,000
FIG 12,000 419.00 5,028,000
ADEKA 21,800 2,219.00 48,374,200
日油 19,300 5,620.00 108,466,000
ミヨシ油脂 3,300 1,012.00 3,339,600
新日本理化 5,800 265.00 1,537,000
ハリマ化成グループ 5,800 823.00 4,773,400
イーソル 7,600 814.00 6,186,400
アルテリア・ネットワークス 5,800 1,265.00 7,337,000
ウイングアーク1st 6,400 2,297.00 14,700,800
サーバーワークス 1,900 2,746.00 5,217,400
トビラシステムズ 4,900 1,161.00 5,688,900
Sansan 23,400 1,695.00 39,663,000
ギフティ 6,700 2,137.00 14,317,900
花王 152,300 5,530.00 842,219,000
第一工業製薬 2,600 2,012.00 5,231,200
石原ケミカル 3,900 1,238.00 4,828,200
日華化学 5,500 881.00 4,845,500
三洋化成工業 3,800 4,325.00 16,435,000
ベース 2,100 3,800.00 7,980,000
JMDC 10,300 5,250.00 54,075,000
武田薬品工業 554,200 3,958.00 2,193,523,600
アステラス製薬 600,200 2,104.50 1,263,120,900
住友ファーマ 46,500 1,073.00 49,894,500
塩野義製薬 80,000 6,978.00 558,240,000
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わかもと製薬
5,400 232.00 1,252,800
日本新薬 14,800 8,520.00 126,096,000
中外製薬 196,000 3,512.00 688,352,000
科研製薬 10,700 3,945.00 42,211,500
エーザイ 76,200 8,943.00 681,456,600
理研ビタミン 5,300 1,817.00 9,630,100
ロート製薬 30,300 4,325.00 131,047,500
小野薬品工業 120,800 3,505.00 423,404,000
久光製薬
13,900 3,830.00 53,237,000
有機合成薬品工業 15,800 299.00 4,724,200
持田製薬 7,500 3,275.00 24,562,500
参天製薬 121,600 1,122.00 136,435,200
扶桑薬品工業 2,400 2,109.00 5,061,600
ツムラ 19,700 2,987.00 58,843,900
日医工 18,300 58.00 1,061,400
テルモ 195,100 3,949.00 770,449,900
H.U.グループホールディングス
18,800 2,790.00 52,452,000
キッセイ薬品工業 9,700 2,513.00 24,376,100
生化学工業 11,900 949.00 11,293,100
栄研化学 10,200 1,944.00 19,828,800
鳥居薬品 3,400 2,950.00 10,030,000
JCRファーマ 21,200 1,955.00 41,446,000
東和薬品 9,600 2,094.00 20,102,400
富士製薬工業 4,500 1,032.00 4,644,000
ゼリア新薬工業 8,700 2,214.00 19,261,800
第一三共 545,600 4,615.00 2,517,944,000
キョーリン製薬ホールディングス 13,600 1,842.00 25,051,200
大幸薬品 11,400 538.00 6,133,200
ダイト 4,700 2,578.00 12,116,600
大塚ホールディングス 143,300 4,652.00 666,631,600
大正製薬ホールディングス 13,900 5,500.00 76,450,000
ペプチドリーム 30,400 1,808.00 54,963,200
大日本塗料 7,600 766.00 5,821,600
日本ペイントホールディングス 276,800 1,093.00 302,542,400
関西ペイント 57,300 1,878.00 107,609,400
中国塗料 11,600 1,037.00 12,029,200
藤倉化成 12,300 403.00 4,956,900
太陽ホールディングス 9,500 2,554.00 24,263,000
DIC 24,400 2,470.00 60,268,000
サカタインクス 13,900 1,087.00 15,109,300
東洋インキSCホールディングス 12,200 1,860.00 22,692,000
T&K TOKA 5,600 912.00 5,107,200
アルプス技研 5,600 2,120.00 11,872,000
日本空調サービス 6,900 699.00 4,823,100
オリエンタルランド 67,900 19,640.00 1,333,556,000
フォーカスシステムズ 4,800 1,012.00 4,857,600
ダスキン 14,300 2,968.00 42,442,400
パーク24 47,900 2,005.00 96,039,500
明光ネットワークジャパン 8,400 615.00 5,166,000
ファルコホールディングス 2,900 1,784.00 5,173,600
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クレスコ
4,800 1,761.00 8,452,800
フジ・メディア・ホールディングス 60,200 1,050.00 63,210,000
秀英予備校 11,100 434.00 4,817,400
ラウンドワン 53,700 567.00 30,447,900
リゾートトラスト 25,300 2,335.00 59,075,500
オービック 20,900 21,800.00 455,620,000
ジャストシステム 9,000 3,315.00 29,835,000
TDCソフト 5,300 1,493.00 7,912,900
Zホールディングス
891,300 359.50 320,422,350
ビー・エム・エル 8,000 3,480.00 27,840,000
トレンドマイクロ 36,200 7,160.00 259,192,000
りらいあコミュニケーションズ 10,600 1,017.00 10,780,200
IDホールディングス 5,300 918.00 4,865,400
リソー教育 29,200 323.00 9,431,600
日本オラクル 12,000 8,580.00 102,960,000
早稲田アカデミー 4,300 1,121.00 4,820,300
アルファシステムズ
2,000 4,385.00 8,770,000
フューチャー 15,600 1,647.00 25,693,200
CAC Holdings 3,800 1,504.00 5,715,200
SBテクノロジー 2,700 2,002.00 5,405,400
トーセ 6,200 770.00 4,774,000
ユー・エス・エス 66,000 2,160.00 142,560,000
オービックビジネスコンサルタント 12,300 4,275.00 52,582,500
伊藤忠テクノソリューションズ 33,600 3,285.00 110,376,000
アイティフォー 8,200 781.00 6,404,200
東京個別指導学院 9,300 536.00 4,984,800
東計電算 900 5,860.00 5,274,000
サイバーエージェント 153,600 1,227.00 188,467,200
楽天グループ 296,900 657.00 195,063,300
エックスネット 4,800 1,010.00 4,848,000
クリーク・アンド・リバー社 3,800 2,047.00 7,778,600
モーニングスター 10,700 442.00 4,729,400
テー・オー・ダブリュー 15,700 297.00 4,662,900
大塚商会 35,500 4,675.00 165,962,500
サイボウズ 8,600 2,126.00 18,283,600
山田コンサルティンググループ 4,200 1,153.00 4,842,600
セントラルスポーツ 2,400 2,429.00 5,829,600
電通国際情報サービス 7,600 4,700.00 35,720,000
ACCESS 7,400 801.00 5,927,400
デジタルガレージ 11,100 4,105.00 45,565,500
イーエムシステムズ 10,400 961.00 9,994,400
ウェザーニューズ 2,200 7,800.00 17,160,000
CIJ 6,000 930.00 5,580,000
日本エンタープライズ 30,300 144.00 4,363,200
WOWOW 4,000 1,262.00 5,048,000
スカラ 6,600 748.00 4,936,800
フルキャストホールディングス 6,100 2,901.00 17,696,100
エン・ジャパン 11,600 2,328.00 27,004,800
あすか製薬ホールディングス 6,500 1,203.00 7,819,500
サワイグループホールディングス 14,300 4,210.00 60,203,000
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富士フイルムホールディングス
120,200 7,335.00 881,667,000
コニカミノルタ 140,900 557.00 78,481,300
資生堂 130,800 5,784.00 756,547,200
ライオン 75,100 1,475.00 110,772,500
高砂香料工業 4,200 2,875.00 12,075,000
マンダム 13,500 1,380.00 18,630,000
ミルボン 9,300 5,650.00 52,545,000
ファンケル 27,400 2,649.00 72,582,600
コーセー
12,700 14,590.00 185,293,000
コタ 5,200 1,648.00 8,569,600
シーボン 2,900 1,588.00 4,605,200
ポーラ・オルビスホールディングス 32,100 1,779.00 57,105,900
ノエビアホールディングス 5,600 5,710.00 31,976,000
アジュバンホールディングス 5,000 927.00 4,635,000
新日本製薬 3,600 1,410.00 5,076,000
エステー 4,800 1,536.00 7,372,800
アグロ カネショウ
3,600 1,489.00 5,360,400
コニシ 10,500 1,789.00 18,784,500
長谷川香料 13,000 2,943.00 38,259,000
星光PMC 8,900 529.00 4,708,100
小林製薬 19,200 8,640.00 165,888,000
荒川化学工業 5,300 975.00 5,167,500
メック 5,200 2,470.00 12,844,000
日本高純度化学 2,100 2,462.00 5,170,200
タカラバイオ 16,900 1,811.00 30,605,900
JCU 7,100 3,260.00 23,146,000
新田ゼラチン 500 1,034.00 517,000
OATアグリオ 2,800 1,675.00 4,690,000
デクセリアルズ 18,100 3,285.00 59,458,500
アース製薬 5,700 5,440.00 31,008,000
北興化学工業 6,300 913.00 5,751,900
大成ラミック 2,000 3,060.00 6,120,000
クミアイ化学工業 24,900 930.00 23,157,000
日本農薬 11,500 718.00 8,257,000
ニチレキ 7,400 1,260.00 9,324,000
ユシロ化学工業 6,000 793.00 4,758,000
富士石油 15,800 272.00 4,297,600
MORESCO 900 1,100.00 990,000
出光興産 69,600 3,150.00 219,240,000
ENEOSホールディングス 1,131,500 463.50 524,450,250
コスモエネルギーホールディングス 23,800 3,860.00 91,868,000
テスホールディングス 6,600 1,096.00 7,233,600
インフロニア・ホールディングス 64,200 1,045.00 67,089,000
横浜ゴム 35,600 2,137.00 76,077,200
TOYO TIRE 36,000 1,533.00 55,188,000
ブリヂストン 200,000 5,283.00 1,056,600,000
住友ゴム工業 61,400 1,153.00 70,794,200
藤倉コンポジット 2,600 875.00 2,275,000
オカモト 3,500 3,780.00 13,230,000
アキレス 4,100 1,378.00 5,649,800
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フコク
4,800 1,047.00 5,025,600
ニッタ 6,400 2,936.00 18,790,400
住友理工 12,100 610.00 7,381,000
三ツ星ベルト 9,100 3,485.00 31,713,500
バンドー化学 9,900 1,012.00 10,018,800
AGC 63,700 4,550.00 289,835,000
日本板硝子 31,900 550.00 17,545,000
有沢製作所 10,200 1,282.00 13,076,400
日本電気硝子
25,600 2,591.00 66,329,600
オハラ 3,900 1,295.00 5,050,500
住友大阪セメント 8,800 3,200.00 28,160,000
太平洋セメント 39,900 2,102.00 83,869,800
日本ヒューム 7,800 648.00 5,054,400
日本コンクリート工業 20,300 233.00 4,729,900
三谷セキサン 2,600 4,110.00 10,686,000
アジアパイルホールディングス 9,800 512.00 5,017,600
東海カーボン
52,500 1,058.00 55,545,000
日本カーボン 3,600 4,345.00 15,642,000
東洋炭素 3,900 3,810.00 14,859,000
ノリタケカンパニーリミテド 3,100 4,025.00 12,477,500
TOTO 41,300 4,705.00 194,316,500
日本碍子 74,100 1,754.00 129,971,400
日本特殊陶業 47,700 2,654.00 126,595,800
MARUWA 2,300 18,360.00 42,228,000
品川リフラクトリーズ 1,800 3,990.00 7,182,000
黒崎播磨 1,300 4,995.00 6,493,500
ヨータイ 4,200 1,368.00 5,745,600
ニッカトー 5,200 497.00 2,584,400
フジミインコーポレーテッド 5,000 6,920.00 34,600,000
クニミネ工業 3,100 825.00 2,557,500
ニチアス 15,800 2,419.00 38,220,200
日本製鉄 288,500 2,228.00 642,778,000
神戸製鋼所 129,600 611.00 79,185,600
中山製鋼所 13,300 774.00 10,294,200
合同製鐵 3,200 1,928.00 6,169,600
JFEホールディングス 172,200 1,494.00 257,266,800
東京製鐵 18,100 1,381.00 24,996,100
共英製鋼 7,300 1,327.00 9,687,100
大和工業 10,600 4,795.00 50,827,000
東京鐵鋼 3,400 1,402.00 4,766,800
大阪製鐵 4,400 1,160.00 5,104,000
淀川製鋼所 7,300 2,560.00 18,688,000
丸一鋼管 19,600 2,884.00 56,526,400
大同特殊鋼 8,100 4,355.00 35,275,500
日本高周波鋼業 15,200 319.00 4,848,800
日本冶金工業 4,700 4,070.00 19,129,000
山陽特殊製鋼 6,400 2,277.00 14,572,800
愛知製鋼 3,700 2,332.00 8,628,400
日立金属 60,100 2,171.00 130,477,100
大平洋金属 4,600 1,920.00 8,832,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新日本電工
41,200 450.00 18,540,000
栗本鐵工所 3,100 1,770.00 5,487,000
日本製鋼所 17,400 3,015.00 52,461,000
三菱製鋼 5,000 997.00 4,985,000
日亜鋼業 18,500 237.00 4,384,500
日本精線 1,200 4,310.00 5,172,000
エンビプロ・ホールディングス 300 752.00 225,600
大紀アルミニウム工業所 9,200 1,346.00 12,383,200
日本軽金属ホールディングス
17,400 1,548.00 26,935,200
三井金属鉱業 18,700 3,140.00 58,718,000
東邦亜鉛 3,800 2,125.00 8,075,000
三菱マテリアル 43,000 2,142.00 92,106,000
住友金属鉱山 74,700 4,542.00 339,287,400
DOWAホールディングス 14,500 4,455.00 64,597,500
古河機械金属 9,400 1,265.00 11,891,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,500 3,820.00 36,290,000
東邦チタニウム
11,700 2,685.00 31,414,500
UACJ 9,000 2,213.00 19,917,000
CKサンエツ 1,600 4,050.00 6,480,000
古河電気工業 21,500 2,535.00 54,502,500
住友電気工業 222,500 1,611.50 358,558,750
フジクラ 69,100 1,123.00 77,599,300
昭和電線ホールディングス 7,200 1,645.00 11,844,000
東京特殊電線 1,200 5,640.00 6,768,000
タツタ電線 13,200 434.00 5,728,800
平河ヒューテック 4,300 1,113.00 4,785,900
いよぎんホールディングス 73,200 654.00 47,872,800
しずおかフィナンシャルグループ 139,000 941.00 130,799,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 51,800 913.00 47,293,400
リョービ 6,900 1,232.00 8,500,800
アーレスティ 7,800 388.00 3,026,400
アサヒホールディングス 26,100 2,009.00 52,434,900
東洋製罐グループホールディングス 42,600 1,580.00 67,308,000
ホッカンホールディングス 3,700 1,321.00 4,887,700
コロナ 5,700 848.00 4,833,600
横河ブリッジホールディングス 8,500 1,893.00 16,090,500
三和ホールディングス 59,300 1,267.00 75,133,100
文化シヤッター 18,500 1,130.00 20,905,000
三協立山 8,800 570.00 5,016,000
アルインコ 5,000 996.00 4,980,000
LIXIL 93,900 2,118.00 198,880,200
日本フイルコン 9,800 479.00 4,694,200
ノーリツ 9,500 1,493.00 14,183,500
長府製作所 6,500 1,990.00 12,935,000
リンナイ 11,700 10,170.00 118,989,000
ユニプレス 11,200 883.00 9,889,600
ダイニチ工業 7,200 666.00 4,795,200
日東精工 9,300 516.00 4,798,800
三洋工業 2,900 1,716.00 4,976,400
岡部 10,400 713.00 7,415,200
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ジーテクト
7,200 1,508.00 10,857,600
東プレ 11,400 1,245.00 14,193,000
高周波熱錬 10,500 671.00 7,045,500
東京製綱 5,400 881.00 4,757,400
サンコール 2,500 635.00 1,587,500
モリテックスチール 7,200 244.00 1,756,800
パイオラックス 8,900 1,746.00 15,539,400
エイチワン 7,900 653.00 5,158,700
日本発条
57,000 907.00 51,699,000
三浦工業 26,300 3,335.00 87,710,500
タクマ 19,400 1,289.00 25,006,600
テクノプロ・ホールディングス 43,000 3,830.00 164,690,000
インターワークス 12,900 371.00 4,785,900
アイ・アールジャパンホールディング
3,300 1,834.00 6,052,200
ス
KeePer技研 4,600 4,055.00 18,653,000
三機サービス 4,800 927.00 4,449,600
イー・ガーディアン 2,400 2,823.00 6,775,200
リブセンス 1,800 299.00 538,200
ジャパンマテリアル 19,600 2,507.00 49,137,200
ベクトル 10,100 1,191.00 12,029,100
ウチヤマホールディングス 15,900 274.00 4,356,600
チャーム・ケア・コーポレーション 5,300 1,105.00 5,856,500
キャリアリンク 2,400 3,055.00 7,332,000
IBJ 5,000 985.00 4,925,000
アサンテ 3,200 1,594.00 5,100,800
バリューHR 5,600 1,520.00 8,512,000
M&Aキャピタルパートナーズ 5,900 4,915.00 28,998,500
ライドオンエクスプレスホールディン
4,700 1,087.00 5,108,900
グス
シグマクシス・ホールディングス 9,700 1,297.00 12,580,900
ウィルグループ 5,300 1,340.00 7,102,000
メドピア 5,000 1,717.00 8,585,000
リクルートホールディングス 475,200 4,430.00 2,105,136,000
エラン 8,500 1,011.00 8,593,500
ツガミ 14,000 1,118.00 15,652,000
オークマ 6,300 5,150.00 32,445,000
芝浦機械 7,000 2,620.00 18,340,000
アマダ 100,600 1,109.00 111,565,400
アイダエンジニアリング 13,000 813.00 10,569,000
TAKISAWA 4,000 1,087.00 4,348,000
FUJI 27,400 2,095.00 57,403,000
牧野フライス製作所 7,000 4,495.00 31,465,000
オーエスジー 30,100 1,984.00 59,718,400
ダイジェット工業 5,300 839.00 4,446,700
旭ダイヤモンド工業 18,200 721.00 13,122,200
DMG森精機 38,200 1,843.00 70,402,600
ソディック 17,400 772.00 13,432,800
ディスコ 10,100 40,500.00 409,050,000
日東工器 3,100 1,547.00 4,795,700
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日進工具
5,300 1,097.00 5,814,100
パンチ工業 10,500 424.00 4,452,000
日本郵政 841,300 1,058.00 890,095,400
ベルシステム24ホールディングス 8,600 1,308.00 11,248,800
鎌倉新書 7,300 769.00 5,613,700
SMN 8,300 458.00 3,801,400
エアトリ 4,100 2,573.00 10,549,300
アトラエ 5,000 1,485.00 7,425,000
ストライク
3,200 4,265.00 13,648,000
ソラスト 17,700 815.00 14,425,500
インソース 8,000 3,255.00 26,040,000
豊田自動織機 45,700 7,690.00 351,433,000
東洋機械金属 7,200 546.00 3,931,200
エンシュウ 5,600 720.00 4,032,000
島精機製作所 10,000 2,024.00 20,240,000
オプトラン 9,300 2,624.00 24,403,200
NCホールディングス
2,200 2,084.00 4,584,800
イワキ 4,200 1,284.00 5,392,800
フリュー 6,600 1,149.00 7,583,400
ヤマシンフィルタ 15,000 493.00 7,395,000
日阪製作所 6,100 825.00 5,032,500
やまびこ 10,300 1,140.00 11,742,000
野村マイクロ・サイエンス 2,100 4,770.00 10,017,000
平田機工 3,000 5,600.00 16,800,000
ペガサスミシン製造 7,000 939.00 6,573,000
マルマエ 3,000 1,888.00 5,664,000
タツモ 3,500 1,810.00 6,335,000
ナブテスコ 39,600 3,330.00 131,868,000
三井海洋開発 7,900 1,576.00 12,450,400
レオン自動機 6,600 1,118.00 7,378,800
SMC 20,500 64,240.00 1,316,920,000
ホソカワミクロン 4,800 2,870.00 13,776,000
ユニオンツール 2,800 3,645.00 10,206,000
オイレス工業 8,800 1,489.00 13,103,200
日精エー・エス・ビー機械 2,900 4,005.00 11,614,500
サトーホールディングス 9,000 1,939.00 17,451,000
技研製作所 6,600 3,345.00 22,077,000
日本エアーテック 4,300 1,159.00 4,983,700
カワタ 4,900 830.00 4,067,000
日精樹脂工業 5,000 938.00 4,690,000
小松製作所 295,500 3,098.00 915,459,000
住友重機械工業 37,300 2,860.00 106,678,000
日立建機 25,100 3,095.00 77,684,500
日工 9,300 618.00 5,747,400
巴工業 2,700 2,451.00 6,617,700
井関農機 5,900 1,245.00 7,345,500
TOWA 6,400 2,027.00 12,972,800
北川鉄工所 3,800 1,160.00 4,408,000
シンニッタン 14,800 219.00 3,241,200
ローツェ 3,300 8,530.00 28,149,000
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タカキタ
9,600 469.00 4,502,400
クボタ 333,700 2,055.00 685,753,500
荏原実業 3,100 2,190.00 6,789,000
三菱化工機 2,300 2,123.00 4,882,900
月島機械 8,500 986.00 8,381,000
帝国電機製作所 4,800 2,368.00 11,366,400
新東工業 12,700 676.00 8,585,200
澁谷工業 5,900 2,483.00 14,649,700
アイチコーポレーション
8,900 810.00 7,209,000
小森コーポレーション 14,600 828.00 12,088,800
鶴見製作所 4,800 2,053.00 9,854,400
荏原製作所 25,800 5,030.00 129,774,000
石井鐵工所 1,700 2,480.00 4,216,000
酉島製作所 5,400 1,397.00 7,543,800
北越工業 6,300 1,160.00 7,308,000
ダイキン工業 75,300 22,580.00 1,700,274,000
オルガノ
8,700 2,874.00 25,003,800
トーヨーカネツ 2,400 2,440.00 5,856,000
栗田工業 35,300 6,060.00 213,918,000
椿本チエイン 8,900 3,170.00 28,213,000
大同工業 3,900 764.00 2,979,600
日機装 15,600 1,008.00 15,724,800
木村化工機 6,700 683.00 4,576,100
レイズネクスト 8,900 1,228.00 10,929,200
アネスト岩田 10,700 917.00 9,811,900
ダイフク 32,500 7,070.00 229,775,000
サムコ 2,100 3,710.00 7,791,000
加藤製作所 6,000 777.00 4,662,000
タダノ 33,300 924.00 30,769,200
フジテック 23,100 3,055.00 70,570,500
CKD 17,400 2,062.00 35,878,800
キトー 5,400 2,718.00 14,677,200
平和 21,000 2,389.00 50,169,000
理想科学工業 5,600 2,274.00 12,734,400
SANKYO 12,400 4,775.00 59,210,000
日本金銭機械 6,900 864.00 5,961,600
マースグループホールディングス 3,700 1,966.00 7,274,200
フクシマガリレイ 4,600 4,240.00 19,504,000
ダイコク電機 3,500 1,449.00 5,071,500
竹内製作所 11,400 3,050.00 34,770,000
アマノ 17,900 2,498.00 44,714,200
JUKI 9,800 663.00 6,497,400
ジャノメ 7,600 633.00 4,810,800
ブラザー工業 84,300 2,197.00 185,207,100
マックス 7,800 2,018.00 15,740,400
モリタホールディングス 11,000 1,232.00 13,552,000
グローリー 16,300 2,202.00 35,892,600
新晃工業 6,400 1,548.00 9,907,200
大和冷機工業 9,700 1,245.00 12,076,500
セガサミーホールディングス 50,700 1,802.00 91,361,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リケン
2,500 2,276.00 5,690,000
TPR 7,400 1,231.00 9,109,400
ツバキ・ナカシマ 15,500 1,032.00 15,996,000
ホシザキ 40,600 4,605.00 186,963,000
大豊工業 6,700 711.00 4,763,700
日本精工 115,900 769.00 89,127,100
NTN 124,300 283.00 35,176,900
ジェイテクト 56,100 1,012.00 56,773,200
不二越
4,700 4,045.00 19,011,500
ミネベアミツミ 109,700 2,214.00 242,875,800
日本トムソン 15,400 597.00 9,193,800
THK 36,400 2,689.00 97,879,600
ユーシン精機 7,100 684.00 4,856,400
前澤給装工業 5,300 919.00 4,870,700
イーグル工業 7,000 1,108.00 7,756,000
日本ピラー工業 5,800 2,748.00 15,938,400
キッツ
23,200 851.00 19,743,200
日立製作所 316,700 7,297.00 2,310,959,900
東芝 121,400 4,882.00 592,674,800
三菱電機 651,800 1,392.00 907,305,600
富士電機 38,300 5,870.00 224,821,000
東洋電機製造 5,300 860.00 4,558,000
安川電機 74,700 4,405.00 329,053,500
シンフォニア テクノロジー 7,000 1,447.00 10,129,000
明電舎 9,600 2,033.00 19,516,800
オリジン 1,600 1,311.00 2,097,600
山洋電気 2,700 6,090.00 16,443,000
デンヨー 4,800 1,464.00 7,027,200
PHCホールディングス 8,800 1,645.00 14,476,000
ベイカレント・コンサルティング 50,800 4,360.00 221,488,000
Orchestra Holding
1,900 2,326.00 4,419,400
s
アイモバイル 4,000 1,272.00 5,088,000
ジャパンエレベーターサービスホール
22,800 1,677.00 38,235,600
ディングス
GAMEWITH 10,800 377.00 4,071,600
ウェルビー 5,700 909.00 5,181,300
ミダックホールディングス 3,900 3,190.00 12,441,000
キュービーネットホールディングス 3,600 1,418.00 5,104,800
RPAホールディングス 17,300 290.00 5,017,000
三櫻工業 9,500 656.00 6,232,000
マキタ 78,500 3,050.00 239,425,000
東芝テック 9,400 3,695.00 34,733,000
芝浦メカトロニクス 1,200 11,520.00 13,824,000
マブチモーター 15,700 4,155.00 65,233,500
日本電産 153,200 8,680.00 1,329,776,000
トレックス・セミコンダクター 3,000 2,962.00 8,886,000
東光高岳 3,800 1,867.00 7,094,600
ダブル・スコープ 20,600 1,800.00 37,080,000
ダイヘン 5,700 4,130.00 23,541,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤーマン
12,300 1,308.00 16,088,400
JVCケンウッド 57,400 382.00 21,926,800
I-PEX 3,600 1,310.00 4,716,000
日新電機 15,100 1,397.00 21,094,700
大崎電気工業 15,000 526.00 7,890,000
オムロン 57,800 7,060.00 408,068,000
日東工業 8,500 2,255.00 19,167,500
IDEC 9,300 3,155.00 29,341,500
不二電機工業
4,100 1,120.00 4,592,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 20,700 2,156.00 44,629,200
サクサホールディングス 3,800 1,376.00 5,228,800
メルコホールディングス 1,700 3,155.00 5,363,500
日本電気 89,200 4,865.00 433,958,000
富士通 62,800 18,530.00 1,163,684,000
沖電気工業 28,500 742.00 21,147,000
岩崎通信機 6,000 782.00 4,692,000
電気興業
3,000 2,121.00 6,363,000
サンケン電気 5,900 7,110.00 41,949,000
アイホン 3,800 1,853.00 7,041,400
ルネサスエレクトロニクス 411,300 1,384.50 569,444,850
セイコーエプソン 84,000 2,150.00 180,600,000
ワコム 50,000 652.00 32,600,000
アルバック 15,000 6,000.00 90,000,000
EIZO 4,600 3,830.00 17,618,000
ジャパンディスプレイ 242,200 47.00 11,383,400
日本信号 14,400 1,036.00 14,918,400
京三製作所 13,200 414.00 5,464,800
能美防災 8,500 1,612.00 13,702,000
ホーチキ 4,700 1,359.00 6,387,300
星和電機 10,400 449.00 4,669,600
エレコム 15,100 1,494.00 22,559,400
パナソニック ホールディングス 745,000 1,261.50 939,817,500
シャープ 75,900 978.00 74,230,200
アンリツ 44,400 1,511.00 67,088,400
富士通ゼネラル 17,900 3,215.00 57,548,500
ソニーグループ 441,700 11,255.00 4,971,333,500
TDK 99,900 4,945.00 494,005,500
帝国通信工業 3,200 1,428.00 4,569,600
タムラ製作所 27,100 806.00 21,842,600
アルプスアルパイン 56,300 1,331.00 74,935,300
池上通信機 8,000 531.00 4,248,000
日本電波工業 7,600 1,660.00 12,616,000
メイコー 6,900 3,155.00 21,769,500
ローランド ディー.ジー. 3,500 3,160.00 11,060,000
フォスター電機 6,000 971.00 5,826,000
SMK 1,800 2,715.00 4,887,000
ヨコオ 5,000 2,478.00 12,390,000
ホシデン 15,100 1,796.00 27,119,600
ヒロセ電機 10,400 18,440.00 191,776,000
日本航空電子工業 12,900 2,424.00 31,269,600
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TOA 7,300 767.00 5,599,100
マクセル 13,700 1,395.00 19,111,500
古野電気 8,200 1,017.00 8,339,400
スミダコーポレーション 5,800 1,429.00 8,288,200
アイコム 2,400 2,641.00 6,338,400
リオン 2,600 1,982.00 5,153,200
横河電機 69,000 2,498.00 172,362,000
新電元工業 2,400 3,400.00 8,160,000
アズビル
43,600 4,075.00 177,670,000
東亜ディーケーケー 5,400 853.00 4,606,200
日本光電工業 28,800 3,230.00 93,024,000
共和電業 11,800 346.00 4,082,800
日本電子材料 4,100 1,538.00 6,305,800
堀場製作所 13,900 6,450.00 89,655,000
アドバンテスト 49,200 9,120.00 448,704,000
小野測器 11,300 385.00 4,350,500
エスペック
5,000 2,067.00 10,335,000
キーエンス 62,500 58,760.00 3,672,500,000
日置電機 3,300 6,890.00 22,737,000
シスメックス 53,900 8,454.00 455,670,600
日本マイクロニクス 10,300 1,479.00 15,233,700
メガチップス 5,100 2,541.00 12,959,100
OBARA GROUP 2,900 3,595.00 10,425,500
澤藤電機 3,300 1,300.00 4,290,000
デンソー 128,800 7,604.00 979,395,200
原田工業 5,500 812.00 4,466,000
コーセル 8,300 861.00 7,146,300
イリソ電子工業 5,700 5,080.00 28,956,000
オプテックスグループ 11,500 2,077.00 23,885,500
千代田インテグレ 2,500 2,400.00 6,000,000
レーザーテック 30,800 25,135.00 774,158,000
スタンレー電気 44,400 2,880.00 127,872,000
岩崎電気 2,000 2,528.00 5,056,000
ウシオ電機 32,600 1,776.00 57,897,600
岡谷電機産業 100 267.00 26,700
日本セラミック 6,400 2,632.00 16,844,800
遠藤照明 6,300 744.00 4,687,200
古河電池 4,600 1,087.00 5,000,200
山一電機 5,400 1,910.00 10,314,000
図研 5,400 3,195.00 17,253,000
日本電子 15,600 5,020.00 78,312,000
カシオ計算機 46,500 1,360.00 63,240,000
ファナック 61,300 20,515.00 1,257,569,500
日本シイエムケイ 13,300 595.00 7,913,500
エンプラス 1,800 4,440.00 7,992,000
大真空 7,600 857.00 6,513,200
ローム 28,900 10,790.00 311,831,000
浜松ホトニクス 50,100 7,190.00 360,219,000
三井ハイテック 6,500 8,230.00 53,495,000
新光電気工業 22,100 4,005.00 88,510,500
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京セラ
97,000 7,019.00 680,843,000
太陽誘電 30,400 4,395.00 133,608,000
村田製作所 189,400 7,640.00 1,447,016,000
双葉電子工業 11,900 585.00 6,961,500
日東電工 45,500 8,640.00 393,120,000
北陸電気工業 4,300 1,274.00 5,478,200
東海理化電機製作所 17,600 1,599.00 28,142,400
ニチコン 12,800 1,429.00 18,291,200
日本ケミコン
6,200 1,824.00 11,308,800
KOA 9,500 2,251.00 21,384,500
三井E&Sホールディングス 28,500 422.00 12,027,000
日立造船 51,700 873.00 45,134,100
三菱重工業 110,300 5,196.00 573,118,800
川崎重工業 47,100 2,860.00 134,706,000
IHI 39,700 3,400.00 134,980,000
名村造船所 16,000 498.00 7,968,000
マネジメントソリューションズ
3,500 3,855.00 13,492,500
プロレド・パートナーズ 9,400 528.00 4,963,200
and factory 11,700 389.00 4,551,300
カーブスホールディングス 19,700 900.00 17,730,000
フォーラムエンジニアリング 5,700 852.00 4,856,400
日本車輌製造 2,500 1,965.00 4,912,500
三菱ロジスネクスト 10,000 884.00 8,840,000
フルサト・マルカホールディングス 6,600 3,575.00 23,595,000
ヤマエグループホールディングス 3,700 1,444.00 5,342,800
FPG 25,000 1,076.00 26,900,000
島根銀行 9,900 418.00 4,138,200
じもとホールディングス 8,400 399.00 3,351,600
全国保証 16,100 5,060.00 81,466,000
めぶきフィナンシャルグループ 305,200 297.00 90,644,400
ジャパンインベストメントアドバイ
5,000 1,268.00 6,340,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7,900 2,204.00 17,411,600
九州フィナンシャルグループ 108,200 380.00 41,116,000
かんぽ生命保険 74,700 2,197.00 164,115,900
ゆうちょ銀行 175,100 1,026.00 179,652,600
富山第一銀行 15,300 404.00 6,181,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
339,000 466.00 157,974,000
ループ
ジェイリース 2,100 2,986.00 6,270,600
西日本フィナンシャルホールディング
38,900 828.00 32,209,200
ス
イントラスト 4,200 755.00 3,171,000
アルヒ 12,600 1,060.00 13,356,000
プレミアグループ 10,300 1,789.00 18,426,700
日産自動車 887,100 497.70 441,509,670
いすゞ自動車 181,500 1,796.00 325,974,000
トヨタ自動車 3,428,900 2,003.00 6,868,086,700
日野自動車 80,500 632.00 50,876,000
三菱自動車工業 243,600 591.00 143,967,600
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エフテック
9,000 520.00 4,680,000
武蔵精密工業 15,300 1,792.00 27,417,600
日産車体 11,000 825.00 9,075,000
新明和工業 19,600 1,019.00 19,972,400
極東開発工業 11,000 1,359.00 14,949,000
トピー工業 5,100 1,696.00 8,649,600
ティラド 1,700 2,531.00 4,302,700
曙ブレーキ工業 38,200 163.00 6,226,600
タチエス
9,900 1,132.00 11,206,800
NOK 24,300 1,291.00 31,371,300
フタバ産業 16,700 361.00 6,028,700
KYB 6,000 3,530.00 21,180,000
大同メタル工業 12,200 486.00 5,929,200
プレス工業 27,900 427.00 11,913,300
ミクニ 13,600 355.00 4,828,000
太平洋工業 14,300 1,063.00 15,200,900
アイシン
48,200 3,820.00 184,124,000
マツダ 206,600 1,105.00 228,293,000
今仙電機製作所 2,500 541.00 1,352,500
本田技研工業 507,600 3,348.00 1,699,444,800
スズキ 114,700 5,048.00 579,005,600
SUBARU 197,600 2,310.00 456,456,000
ヤマハ発動機 98,100 3,395.00 333,049,500
小糸製作所 75,100 2,230.00 167,473,000
エクセディ 10,200 1,672.00 17,054,400
ミツバ 11,700 522.00 6,107,400
豊田合成 18,200 2,335.00 42,497,000
愛三工業 10,300 709.00 7,302,700
盟和産業 4,800 928.00 4,454,400
ヨロズ 5,900 809.00 4,773,100
エフ・シー・シー 11,100 1,429.00 15,861,900
シマノ 25,500 23,040.00 587,520,000
テイ・エス テック 28,600 1,689.00 48,305,400
三十三フィナンシャルグループ 5,500 1,440.00 7,920,000
第四北越フィナンシャルグループ 9,700 2,542.00 24,657,400
ひろぎんホールディングス 80,200 614.00 49,242,800
マーキュリアホールディングス 5,000 621.00 3,105,000
おきなわフィナンシャルグループ 5,900 2,043.00 12,053,700
ダイレクトマーケティングミックス 7,300 1,500.00 10,950,000
ポピンズ 3,200 1,662.00 5,318,400
LITALICO 5,000 2,418.00 12,090,000
十六フィナンシャルグループ 8,000 2,460.00 19,680,000
北國フィナンシャルホールディングス 5,200 4,220.00 21,944,000
ネットプロテクションズホールディン
20,300 502.00 10,190,600
グス
プロクレアホールディングス 7,500 2,073.00 15,547,500
あいちフィナンシャルグループ 8,600 2,095.00 18,017,000
ジャムコ 3,400 1,596.00 5,426,400
小野建 6,100 1,459.00 8,899,900
はるやまホールディングス 11,000 438.00 4,818,000
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南陽
2,700 1,806.00 4,876,200
ノジマ 21,600 1,313.00 28,360,800
佐鳥電機 4,100 1,392.00 5,707,200
カッパ・クリエイト 10,400 1,406.00 14,622,400
伯東 3,800 3,685.00 14,003,000
コンドーテック 5,100 991.00 5,054,100
中山福 14,500 329.00 4,770,500
ライトオン 6,600 635.00 4,191,000
ナガイレーベン
8,300 2,048.00 16,998,400
三菱食品 6,100 3,305.00 20,160,500
良品計画 85,200 1,451.00 123,625,200
松田産業 5,000 2,286.00 11,430,000
第一興商 12,800 4,010.00 51,328,000
メディパルホールディングス 68,500 1,792.00 122,752,000
アドヴァングループ 6,300 895.00 5,638,500
SPK 3,400 1,403.00 4,770,200
萩原電気ホールディングス
2,500 2,583.00 6,457,500
アルビス 2,200 2,315.00 5,093,000
アズワン 9,700 6,320.00 61,304,000
スズデン 2,300 2,373.00 5,457,900
シモジマ 4,700 990.00 4,653,000
ドウシシャ 7,000 1,529.00 10,703,000
小津産業 2,600 1,459.00 3,793,400
コナカ 14,200 335.00 4,757,000
高速 3,400 1,760.00 5,984,000
ハウス オブ ローゼ 2,900 1,603.00 4,648,700
G-7ホールディングス 8,200 1,541.00 12,636,200
イオン北海道 9,800 1,208.00 11,838,400
コジマ 12,700 615.00 7,810,500
ヒマラヤ 4,900 929.00 4,552,100
コーナン商事 8,900 3,305.00 29,414,500
ネットワンシステムズ 23,300 3,575.00 83,297,500
エコス 2,700 1,835.00 4,954,500
ワタミ 8,000 1,053.00 8,424,000
パン・パシフィック・インターナショ
148,200 2,417.00 358,199,400
ナルホールディングス
丸文 5,900 919.00 5,422,100
西松屋チェーン 14,600 1,378.00 20,118,800
ゼンショーホールディングス 36,200 3,565.00 129,053,000
ハピネット 5,600 1,833.00 10,264,800
橋本総業ホールディングス 4,900 994.00 4,870,600
日本ライフライン 19,400 954.00 18,507,600
サイゼリヤ 11,000 2,920.00 32,120,000
VTホールディングス 25,100 496.00 12,449,600
アルゴグラフィックス 5,700 3,645.00 20,776,500
魚力 2,300 2,155.00 4,956,500
IDOM 20,000 735.00 14,700,000
日本エム・ディ・エム 4,800 1,032.00 4,953,600
フジ・コーポレーション 3,900 1,269.00 4,949,100
ユナイテッドアローズ 7,100 1,905.00 13,525,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
進和
4,400 2,015.00 8,866,000
ダイトロン 2,600 2,424.00 6,302,400
ハイデイ日高 9,800 1,959.00 19,198,200
シークス 9,400 1,329.00 12,492,600
コロワイド 30,400 1,841.00 55,966,400
ピーシーデポコーポレーション 18,300 297.00 5,435,100
田中商事 8,300 549.00 4,556,700
オーハシテクニカ 3,400 1,436.00 4,882,400
壱番屋
5,200 4,615.00 23,998,000
白銅 2,400 2,494.00 5,985,600
スギホールディングス 13,300 6,320.00 84,056,000
薬王堂ホールディングス 3,700 2,566.00 9,494,200
島津製作所 76,100 4,190.00 318,859,000
JMS 9,600 501.00 4,809,600
長野計器 4,500 1,166.00 5,247,000
ブイ・テクノロジー 3,100 2,859.00 8,862,900
スター精密
11,900 1,690.00 20,111,000
東京計器 4,800 1,164.00 5,587,200
愛知時計電機 3,600 1,383.00 4,978,800
インターアクション 3,800 1,538.00 5,844,400
オーバル 6,800 538.00 3,658,400
東京精密 13,700 4,420.00 60,554,000
マニー 27,500 2,228.00 61,270,000
ニコン 97,100 1,321.00 128,269,100
トプコン 32,900 1,614.00 53,100,600
オリンパス 390,400 2,733.00 1,066,963,200
理研計器 3,900 5,070.00 19,773,000
SCREENホールディングス 10,700 8,970.00 95,979,000
キヤノン電子 6,900 1,588.00 10,957,200
タムロン 4,700 3,190.00 14,993,000
HOYA 134,900 14,300.00 1,929,070,000
シード 2,600 491.00 1,276,600
ノーリツ鋼機 5,900 2,570.00 15,163,000
A&Dホロンホールディングス 9,100 1,024.00 9,318,400
朝日インテック 82,500 2,503.00 206,497,500
キヤノン 342,600 3,180.00 1,089,468,000
リコー 163,700 1,057.00 173,030,900
シチズン時計 68,700 592.00 40,670,400
リズム 1,200 1,742.00 2,090,400
メニコン 21,400 2,830.00 60,562,000
KYORITSU 25,700 129.00 3,315,300
スノーピーク 10,700 2,167.00 23,186,900
パラマウントベッドホールディングス 14,400 2,586.00 37,238,400
トランザクション 4,800 1,181.00 5,668,800
粧美堂 2,200 355.00 781,000
ニホンフラッシュ 5,900 975.00 5,752,500
前田工繊 6,800 3,400.00 23,120,000
永大産業 18,700 224.00 4,188,800
アートネイチャー 6,400 752.00 4,812,800
バンダイナムコホールディングス 57,000 8,855.00 504,735,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイフィスジャパン
7,000 618.00 4,326,000
SHOEI 6,600 5,800.00 38,280,000
フランスベッドホールディングス 7,700 918.00 7,068,600
マーベラス 10,200 684.00 6,976,800
パイロットコーポレーション 9,800 4,945.00 48,461,000
エイベックス 10,600 1,545.00 16,377,000
フジシールインターナショナル 12,600 1,816.00 22,881,600
タカラトミー 28,800 1,207.00 34,761,600
広済堂ホールディングス
4,200 1,913.00 8,034,600
レック 8,900 818.00 7,280,200
プロネクサス 5,200 959.00 4,986,800
大建工業 3,800 2,113.00 8,029,400
きもと 5,500 234.00 1,287,000
凸版印刷 81,700 2,109.00 172,305,300
大日本印刷 74,100 2,802.00 207,628,200
共同印刷 1,900 2,896.00 5,502,400
NISSHA 11,900 1,752.00 20,848,800
藤森工業 4,900 3,220.00 15,778,000
TAKARA & COMPANY 4,300 2,105.00 9,051,500
前澤化成工業 4,000 1,387.00 5,548,000
未来工業 3,300 1,477.00 4,874,100
アシックス 57,600 3,085.00 177,696,000
ツツミ 2,500 1,968.00 4,920,000
JSP 4,400 1,482.00 6,520,800
ニチハ 7,800 2,908.00 22,682,400
ローランド 4,600 3,985.00 18,331,000
エフピコ 11,800 3,795.00 44,781,000
小松ウオール工業 2,700 1,860.00 5,022,000
ヤマハ 39,400 5,340.00 210,396,000
河合楽器製作所 1,800 2,568.00 4,622,400
ピジョン 39,800 2,037.00 81,072,600
天馬 5,300 2,143.00 11,357,900
兼松サステック 3,000 1,561.00 4,683,000
キングジム 5,500 907.00 4,988,500
象印マホービン 18,600 1,591.00 29,592,600
リンテック 12,500 2,270.00 28,375,000
信越ポリマー 11,600 1,273.00 14,766,800
東リ 23,200 202.00 4,686,400
イトーキ 12,800 483.00 6,182,400
任天堂 394,200 5,887.00 2,320,655,400
三菱鉛筆 8,900 1,416.00 12,602,400
松風 2,800 2,366.00 6,624,800
タカラスタンダード 12,100 1,288.00 15,584,800
コクヨ 30,100 1,813.00 54,571,300
ナカバヤシ 9,300 496.00 4,612,800
ニフコ 22,600 3,620.00 81,812,000
グローブライド 5,000 2,545.00 12,725,000
オカムラ 18,800 1,460.00 27,448,000
バルカー 5,200 2,722.00 14,154,400
MUTOHホールディングス 2,400 1,766.00 4,238,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠商事
407,100 4,210.00 1,713,891,000
丸紅 521,600 1,494.50 779,531,200
スクロール 9,800 719.00 7,046,200
ヨンドシーホールディングス 5,700 1,744.00 9,940,800
長瀬産業 31,100 2,013.00 62,604,300
蝶理 3,500 1,955.00 6,842,500
豊田通商 57,900 5,120.00 296,448,000
オンワードホールディングス 40,600 316.00 12,829,600
三共生興
10,200 498.00 5,079,600
兼松 25,700 1,520.00 39,064,000
美津濃 6,200 2,840.00 17,608,000
三井物産 483,400 3,843.00 1,857,706,200
日本紙パルプ商事 3,500 5,020.00 17,570,000
東京エレクトロン 44,100 44,750.00 1,973,475,000
カメイ 7,000 1,169.00 8,183,000
OUGホールディングス 1,700 2,425.00 4,122,500
スターゼン
5,000 2,044.00 10,220,000
セイコーグループ 9,700 3,025.00 29,342,500
山善 17,800 1,040.00 18,512,000
椿本興業 1,300 3,800.00 4,940,000
住友商事 409,200 2,197.00 899,012,400
BIPROGY 23,000 3,185.00 73,255,000
内田洋行 2,900 4,625.00 13,412,500
三菱商事 413,100 4,445.00 1,836,229,500
第一実業 2,300 4,265.00 9,809,500
キヤノンマーケティングジャパン 15,300 3,180.00 48,654,000
西華産業 2,900 1,545.00 4,480,500
佐藤商事 4,600 1,179.00 5,423,400
菱洋エレクトロ 5,600 2,361.00 13,221,600
東京産業 6,200 787.00 4,879,400
ユアサ商事 5,900 3,630.00 21,417,000
神鋼商事 1,700 4,340.00 7,378,000
阪和興業 11,900 3,650.00 43,435,000
正栄食品工業 4,400 4,345.00 19,118,000
カナデン 5,300 1,105.00 5,856,500
菱電商事 5,300 1,712.00 9,073,600
ニプロ 52,100 1,027.00 53,506,700
岩谷産業 15,000 5,650.00 84,750,000
ナイス 2,900 1,354.00 3,926,600
極東貿易 3,900 1,334.00 5,202,600
アステナホールディングス 11,700 424.00 4,960,800
兼松エレクトロニクス 4,000 4,520.00 18,080,000
三愛オブリ 18,200 1,227.00 22,331,400
稲畑産業 13,500 2,389.00 32,251,500
GSIクレオス 3,800 1,465.00 5,567,000
明和産業 8,800 715.00 6,292,000
クワザワホールディングス 10,600 420.00 4,452,000
ゴールドウイン 11,100 9,500.00 105,450,000
ユニ・チャーム 130,500 5,088.00 663,984,000
デサント 10,800 3,430.00 37,044,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワキタ
12,100 1,198.00 14,495,800
ヤマトインターナショナル 17,500 249.00 4,357,500
東邦ホールディングス 16,400 2,068.00 33,915,200
サンゲツ 16,600 2,022.00 33,565,200
ミツウロコグループホールディングス 8,500 1,040.00 8,840,000
シナネンホールディングス 2,100 3,840.00 8,064,000
伊藤忠エネクス 16,400 1,028.00 16,859,200
サンリオ 18,700 4,345.00 81,251,500
サンワ テクノス
3,400 1,498.00 5,093,200
リョーサン 7,000 2,909.00 20,363,000
新光商事 8,900 1,132.00 10,074,800
トーホー 2,900 1,697.00 4,921,300
三信電気 2,700 2,208.00 5,961,600
東陽テクニカ 7,300 1,357.00 9,906,100
モスフードサービス 9,700 3,145.00 30,506,500
加賀電子 5,400 4,280.00 23,112,000
三益半導体工業
5,800 2,608.00 15,126,400
都築電気 3,600 1,323.00 4,762,800
立花エレテック 4,800 1,763.00 8,462,400
木曽路 10,000 2,155.00 21,550,000
SRSホールディングス 10,900 853.00 9,297,700
千趣会 12,200 402.00 4,904,400
リテールパートナーズ 9,800 1,252.00 12,269,600
ケーヨー 10,600 910.00 9,646,000
上新電機 5,900 1,925.00 11,357,500
日本瓦斯 35,400 2,151.00 76,145,400
ロイヤルホールディングス 12,700 2,400.00 30,480,000
東天紅 5,400 805.00 4,347,000
いなげや 6,400 1,214.00 7,769,600
チヨダ 6,600 773.00 5,101,800
ライフコーポレーション 5,800 2,460.00 14,268,000
リンガーハット 8,500 2,235.00 18,997,500
MrMaxHD 9,300 670.00 6,231,000
AOKIホールディングス 12,300 670.00 8,241,000
オークワ 10,600 922.00 9,773,200
コメリ 10,200 2,637.00 26,897,400
青山商事 14,100 977.00 13,775,700
しまむら 7,800 12,330.00 96,174,000
高島屋 49,800 1,702.00 84,759,600
松屋 11,200 971.00 10,875,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 32,200 1,196.00 38,511,200
近鉄百貨店 2,100 2,438.00 5,119,800
丸井グループ 48,700 2,311.00 112,545,700
クレディセゾン 39,000 1,712.00 66,768,000
アクシアル リテイリング 4,500 3,455.00 15,547,500
イオン 224,000 2,787.50 624,400,000
イズミ 10,000 3,110.00 31,100,000
平和堂 11,000 1,988.00 21,868,000
フジ 10,100 1,901.00 19,200,100
ヤオコー 7,500 6,800.00 51,000,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゼビオホールディングス
9,000 967.00 8,703,000
ケーズホールディングス 52,500 1,120.00 58,800,000
PALTAC 10,400 4,400.00 45,760,000
三谷産業 16,100 310.00 4,991,000
日産東京販売ホールディングス 4,800 281.00 1,348,800
新生銀行 18,100 2,183.00 39,512,300
あおぞら銀行 38,700 2,573.00 99,575,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,032,100 719.70 2,901,902,370
りそなホールディングス
784,900 629.40 494,016,060
三井住友トラスト・ホールディングス 113,900 4,251.00 484,188,900
三井住友フィナンシャルグループ 449,400 4,579.00 2,057,802,600
千葉銀行 171,400 810.00 138,834,000
群馬銀行 119,300 423.00 50,463,900
武蔵野銀行 7,900 1,772.00 13,998,800
千葉興業銀行 11,400 347.00 3,955,800
筑波銀行 27,000 187.00 5,049,000
七十七銀行
19,700 1,805.00 35,558,500
秋田銀行 4,100 1,556.00 6,379,600
山形銀行 6,800 1,086.00 7,384,800
岩手銀行 4,200 1,841.00 7,732,200
東邦銀行 48,600 203.00 9,865,800
ふくおかフィナンシャルグループ 49,100 2,530.00 124,223,000
スルガ銀行 54,200 416.00 22,547,200
八十二銀行 126,200 498.00 62,847,600
山梨中央銀行 6,300 987.00 6,218,100
大垣共立銀行 11,700 1,748.00 20,451,600
福井銀行 5,500 1,387.00 7,628,500
清水銀行 3,400 1,498.00 5,093,200
富山銀行 1,100 1,640.00 1,804,000
滋賀銀行 10,200 2,518.00 25,683,600
南都銀行 9,300 2,149.00 19,985,700
百五銀行 57,900 329.00 19,049,100
京都銀行 19,500 5,600.00 109,200,000
紀陽銀行 22,000 1,427.00 31,394,000
ほくほくフィナンシャルグループ 39,100 878.00 34,329,800
山陰合同銀行 38,500 696.00 26,796,000
百十四銀行 5,600 1,694.00 9,486,400
四国銀行 9,800 857.00 8,398,600
阿波銀行 9,100 1,926.00 17,526,600
大分銀行 3,700 1,856.00 6,867,200
宮崎銀行 4,000 2,212.00 8,848,000
佐賀銀行 3,600 1,517.00 5,461,200
琉球銀行 14,100 778.00 10,969,800
セブン銀行 220,300 258.00 56,837,400
みずほフィナンシャルグループ 889,400 1,630.00 1,449,722,000
山口フィナンシャルグループ 67,900 776.00 52,690,400
芙蓉総合リース 5,700 8,550.00 48,735,000
みずほリース 9,200 3,245.00 29,854,000
東京センチュリー 11,500 4,830.00 55,545,000
SBIホールディングス 89,000 2,619.00 233,091,000
96/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本証券金融
24,700 994.00 24,551,800
アイフル 101,900 396.00 40,352,400
長野銀行 3,700 1,188.00 4,395,600
名古屋銀行 4,100 3,010.00 12,341,000
北洋銀行 93,200 229.00 21,342,800
大光銀行 3,600 1,154.00 4,154,400
愛媛銀行 8,300 822.00 6,822,600
京葉銀行 28,600 509.00 14,557,400
栃木銀行
28,200 292.00 8,234,400
北日本銀行 2,600 1,872.00 4,867,200
東和銀行 11,300 525.00 5,932,500
リコーリース 5,800 3,605.00 20,909,000
イオンフィナンシャルサービス 35,300 1,445.00 51,008,500
アコム 109,800 316.00 34,696,800
ジャックス 6,600 3,740.00 24,684,000
オリエントコーポレーション 16,100 1,190.00 19,159,000
オリックス
411,400 2,162.00 889,446,800
三菱HCキャピタル 239,800 636.00 152,512,800
ジャフコ グループ 20,500 2,288.00 46,904,000
九州リースサービス 3,400 653.00 2,220,200
トモニホールディングス 49,700 325.00 16,152,500
大和証券グループ本社 439,800 598.00 263,000,400
野村ホールディングス 1,132,600 490.00 554,974,000
岡三証券グループ 54,000 373.00 20,142,000
丸三証券 20,500 410.00 8,405,000
東洋証券 20,400 270.00 5,508,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
66,900 350.00 23,415,000
ングス
光世証券 5,100 368.00 1,876,800
水戸証券 22,100 222.00 4,906,200
いちよし証券 11,300 613.00 6,926,900
松井証券 36,300 777.00 28,205,100
SOMPOホールディングス 105,600 5,631.00 594,633,600
日本取引所グループ 172,800 1,957.00 338,169,600
マネックスグループ 68,700 447.00 30,708,900
極東証券 7,900 613.00 4,842,700
岩井コスモホールディングス 7,000 1,257.00 8,799,000
アイザワ証券グループ 8,900 658.00 5,856,200
フィデアホールディングス 6,400 1,302.00 8,332,800
池田泉州ホールディングス 78,700 216.00 16,999,200
アニコム ホールディングス 20,900 684.00 14,295,600
MS&ADインシュアランスグループ
138,700 3,963.00 549,668,100
ホールディングス
スパークス・グループ 6,900 1,645.00 11,350,500
第一生命ホールディングス 313,100 2,369.00 741,733,900
東京海上ホールディングス 619,300 2,791.00 1,728,466,300
イー・ギャランティ 9,900 2,459.00 24,344,100
アサックス 8,000 598.00 4,784,000
NECキャピタルソリューション 3,000 2,070.00 6,210,000
T&Dホールディングス 165,100 1,520.00 250,952,000
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アドバンスクリエイト
2,900 1,073.00 3,111,700
三井不動産 267,300 2,671.00 713,958,300
三菱地所 389,900 1,908.00 743,929,200
平和不動産 10,000 4,030.00 40,300,000
東京建物 58,600 1,924.00 112,746,400
京阪神ビルディング 7,900 1,317.00 10,404,300
住友不動産 111,200 3,659.00 406,880,800
テーオーシー 11,100 709.00 7,869,900
東京楽天地
1,100 4,240.00 4,664,000
レオパレス21 69,200 303.00 20,967,600
スターツコーポレーション 8,800 2,881.00 25,352,800
フジ住宅 8,600 619.00 5,323,400
空港施設 9,100 539.00 4,904,900
ゴールドクレスト 5,800 1,780.00 10,324,000
リログループ 35,700 2,277.00 81,288,900
エスリード 2,900 1,860.00 5,394,000
日神グループホールディングス
11,300 425.00 4,802,500
日本エスコン 13,800 836.00 11,536,800
MIRARTHホールディングス 31,100 390.00 12,129,000
AVANTIA 5,800 794.00 4,605,200
イオンモール 31,900 1,693.00 54,006,700
ファースト住建 4,300 1,017.00 4,373,100
カチタス 16,500 3,280.00 54,120,000
東祥 4,500 1,195.00 5,377,500
トーセイ 10,200 1,481.00 15,106,200
穴吹興産 2,300 1,988.00 4,572,400
サンフロンティア不動産 10,200 1,138.00 11,607,600
FJネクストホールディングス 6,500 959.00 6,233,500
グランディハウス 8,700 543.00 4,724,100
東武鉄道 68,600 3,215.00 220,549,000
相鉄ホールディングス 20,600 2,147.00 44,228,200
東急 175,100 1,654.00 289,615,400
京浜急行電鉄 70,800 1,407.00 99,615,600
小田急電鉄 94,700 1,750.00 165,725,000
京王電鉄 33,000 4,935.00 162,855,000
京成電鉄 40,300 3,685.00 148,505,500
富士急行 7,700 4,860.00 37,422,000
東日本旅客鉄道 105,900 7,750.00 820,725,000
西日本旅客鉄道 79,800 5,652.00 451,029,600
東海旅客鉄道 48,100 16,365.00 787,156,500
西武ホールディングス 75,500 1,313.00 99,131,500
鴻池運輸 10,600 1,536.00 16,281,600
西日本鉄道 16,700 2,740.00 45,758,000
ハマキョウレックス 4,900 3,460.00 16,954,000
サカイ引越センター 3,000 4,585.00 13,755,000
近鉄グループホールディングス 62,300 4,670.00 290,941,000
阪急阪神ホールディングス 83,100 4,160.00 345,696,000
南海電気鉄道 29,800 2,902.00 86,479,600
京阪ホールディングス 25,800 3,445.00 88,881,000
神戸電鉄 1,700 3,235.00 5,499,500
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名古屋鉄道
68,900 2,191.00 150,959,900
山陽電気鉄道 4,700 2,223.00 10,448,100
アルプス物流 5,000 1,137.00 5,685,000
トランコム 1,800 7,780.00 14,004,000
ヤマトホールディングス 79,800 2,288.00 182,582,400
山九 15,900 4,885.00 77,671,500
日新 4,700 2,026.00 9,522,200
丸全昭和運輸 3,900 3,200.00 12,480,000
センコーグループホールディングス
33,000 1,004.00 33,132,000
トナミホールディングス 1,400 3,735.00 5,229,000
ニッコンホールディングス 20,000 2,427.00 48,540,000
日本石油輸送 1,300 2,222.00 2,888,600
福山通運 5,200 3,400.00 17,680,000
セイノーホールディングス 38,800 1,184.00 45,939,200
神奈川中央交通 1,800 3,350.00 6,030,000
日立物流 13,700 8,900.00 121,930,000
AZ-COM丸和ホールディングス
15,000 1,481.00 22,215,000
C&Fロジホールディングス 6,000 1,222.00 7,332,000
日本郵船 166,800 2,743.00 457,532,400
商船三井 109,900 3,080.00 338,492,000
川崎汽船 53,100 2,522.00 133,918,200
NSユナイテッド海運 3,400 3,580.00 12,172,000
明治海運 6,200 692.00 4,290,400
飯野海運 22,900 863.00 19,762,700
共栄タンカー 600 915.00 549,000
九州旅客鉄道 44,100 2,889.00 127,404,900
SGホールディングス 119,600 2,044.00 244,462,400
NIPPON EXPRESSホール
23,300 7,850.00 182,905,000
ディングス
日本航空 153,100 2,637.00 403,724,700
ANAホールディングス 169,600 2,863.00 485,564,800
パスコ 1,200 1,288.00 1,545,600
TREホールディングス 13,500 1,537.00 20,749,500
人・夢・技術グループ 2,900 2,064.00 5,985,600
西本Wismettacホールディン
1,700 3,695.00 6,281,500
グス
Genky DrugStores 3,300 3,625.00 11,962,500
KPPグループホールディングス 15,400 1,017.00 15,661,800
ナルミヤ・インターナショナル 5,600 839.00 4,698,400
ブックオフグループホールディングス 3,900 1,322.00 5,155,800
ギフトホールディングス 1,400 3,750.00 5,250,000
三菱倉庫 13,400 3,220.00 43,148,000
三井倉庫ホールディングス 5,800 3,555.00 20,619,000
住友倉庫 17,100 2,006.00 34,302,600
澁澤倉庫 2,500 2,055.00 5,137,500
ヤマタネ 2,900 1,667.00 4,834,300
東陽倉庫 16,500 249.00 4,108,500
乾汽船 8,000 1,745.00 13,960,000
日本トランスシティ 12,500 499.00 6,237,500
中央倉庫 5,200 928.00 4,825,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安田倉庫
5,200 926.00 4,815,200
東洋埠頭 3,800 1,262.00 4,795,600
上組 31,000 2,762.00 85,622,000
キユーソー流通システム 4,200 1,055.00 4,431,000
東海運 13,300 280.00 3,724,000
エーアイテイー 3,900 1,434.00 5,592,600
日本コンセプト 2,700 1,775.00 4,792,500
TBSホールディングス 32,100 1,523.00 48,888,300
日本テレビホールディングス
55,400 1,059.00 58,668,600
朝日放送グループホールディングス 7,800 621.00 4,843,800
テレビ朝日ホールディングス 15,200 1,345.00 20,444,000
スカパーJSATホールディングス 55,600 496.00 27,577,600
テレビ東京ホールディングス 4,500 1,829.00 8,230,500
日本BS放送 4,800 920.00 4,416,000
ビジョン 8,200 1,408.00 11,545,600
USEN-NEXT HOLDING
5,600 2,306.00 12,913,600
S
コネクシオ 4,400 1,169.00 5,143,600
日本通信
57,800 226.00 13,062,800
日本電信電話 802,500 3,843.00 3,084,007,500
KDDI 484,000 4,098.00 1,983,432,000
ソフトバンク 1,006,100 1,477.00 1,486,009,700
光通信 7,400 20,010.00 148,074,000
エムティーアイ 9,400 509.00 4,784,600
GMOインターネットグループ 23,300 2,571.00 59,904,300
アイドママーケティングコミュニケー
16,400 283.00 4,641,200
ション
KADOKAWA 33,100 2,538.00 84,007,800
学研ホールディングス 10,400 972.00 10,108,800
ゼンリン 10,700 875.00 9,362,500
インプレスホールディングス 22,700 212.00 4,812,400
東京電力ホールディングス 562,900 464.00 261,185,600
中部電力 230,100 1,263.00 290,616,300
関西電力 241,100 1,157.00 278,952,700
中国電力 99,400 719.00 71,468,600
北陸電力 58,900 517.00 30,451,300
東北電力 152,700 629.00 96,048,300
四国電力 53,300 721.00 38,429,300
九州電力 143,900 728.00 104,759,200
北海道電力 60,300 446.00 26,893,800
沖縄電力 14,600 1,022.00 14,921,200
電源開発 47,000 2,073.00 97,431,000
エフオン 7,600 586.00 4,453,600
イーレックス 11,100 2,437.00 27,050,700
レノバ 16,600 2,733.00 45,367,800
東京瓦斯 132,000 2,491.00 328,812,000
大阪瓦斯 126,500 2,084.00 263,626,000
東邦瓦斯 24,600 2,669.00 65,657,400
北海道瓦斯 3,700 1,660.00 6,142,000
広島ガス 7,900 340.00 2,686,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西部ガスホールディングス
5,900 1,650.00 9,735,000
静岡ガス 14,200 987.00 14,015,400
メタウォーター 7,800 1,849.00 14,422,200
アイネット 3,800 1,314.00 4,993,200
松竹 3,600 11,900.00 42,840,000
東宝 39,200 5,300.00 207,760,000
エイチ・アイ・エス 16,800 1,966.00 33,028,800
東映 1,700 17,930.00 30,481,000
ラックランド
2,000 2,955.00 5,910,000
エヌ・ティ・ティ・データ 196,500 2,092.00 411,078,000
共立メンテナンス 11,000 5,620.00 61,820,000
イチネンホールディングス 6,800 1,234.00 8,391,200
建設技術研究所 3,300 3,135.00 10,345,500
スペース 5,600 895.00 5,012,000
アインホールディングス 9,100 7,050.00 64,155,000
燦ホールディングス 2,800 1,753.00 4,908,400
ピー・シー・エー
4,300 1,265.00 5,439,500
東京テアトル 4,000 1,128.00 4,512,000
タナベコンサルティンググループ 7,000 650.00 4,550,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,700 1,965.00 5,305,500
ナガワ 1,700 7,420.00 12,614,000
東京都競馬 5,400 3,910.00 21,114,000
カナモト 11,800 2,237.00 26,396,600
DTS 13,800 3,435.00 47,403,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
31,500 6,370.00 200,655,000
ングス
シーイーシー 8,800 1,492.00 13,129,600
カプコン 62,200 4,400.00 273,680,000
西尾レントオール 6,000 3,010.00 18,060,000
アイ・エス・ビー 3,600 1,326.00 4,773,600
日本空港ビルデング 21,800 6,180.00 134,724,000
トランス・コスモス 8,000 3,330.00 26,640,000
乃村工藝社 28,000 1,028.00 28,784,000
ジャステック 3,800 1,267.00 4,814,600
SCSK 51,100 2,156.00 110,171,600
藤田観光 2,900 2,889.00 8,378,100
KNT-CTホールディングス 3,800 1,615.00 6,137,000
日本管財 6,700 2,551.00 17,091,700
トーカイ 5,700 1,876.00 10,693,200
セコム 65,400 8,259.00 540,138,600
NSW 2,400 2,193.00 5,263,200
セントラル警備保障 3,500 2,407.00 8,424,500
アイネス 4,400 1,442.00 6,344,800
丹青社 12,400 791.00 9,808,400
メイテック 25,600 2,505.00 64,128,000
TKC 11,200 3,700.00 41,440,000
富士ソフト 7,100 8,250.00 58,575,000
応用地質 6,200 2,083.00 12,914,600
船井総研ホールディングス 13,500 2,773.00 37,435,500
NSD 22,300 2,545.00 56,753,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
進学会ホールディングス
14,600 306.00 4,467,600
丸紅建材リース 2,500 1,747.00 4,367,500
コナミグループ 26,800 6,770.00 181,436,000
学究社 2,900 1,780.00 5,162,000
ベネッセホールディングス 24,000 1,990.00 47,760,000
イオンディライト 7,100 2,965.00 21,051,500
ナック 5,200 930.00 4,836,000
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,982.00 13,120,800
ダイセキ
13,100 4,690.00 61,439,000
ステップ 2,600 1,831.00 4,760,600
日鉄物産 4,500 5,150.00 23,175,000
泉州電業 3,300 2,665.00 8,794,500
元気寿司 2,100 3,150.00 6,615,000
トラスコ中山 13,900 2,058.00 28,606,200
ヤマダホールディングス 270,900 468.00 126,781,200
オートバックスセブン 23,000 1,435.00 33,005,000
モリト
6,400 766.00 4,902,400
アークランズ 9,700 1,492.00 14,472,400
ニトリホールディングス 26,700 15,545.00 415,051,500
グルメ杵屋 5,400 1,016.00 5,486,400
愛眼 27,500 175.00 4,812,500
吉野家ホールディングス 25,900 2,359.00 61,098,100
加藤産業 8,000 3,520.00 28,160,000
イノテック 4,200 1,306.00 5,485,200
イエローハット 11,700 1,714.00 20,053,800
松屋フーズホールディングス 3,100 4,050.00 12,555,000
JBCCホールディングス 4,600 1,864.00 8,574,400
JKホールディングス 5,200 1,018.00 5,293,600
サガミホールディングス 10,600 1,231.00 13,048,600
日伝 3,900 1,712.00 6,676,800
関西フードマーケット 6,000 1,376.00 8,256,000
ミロク情報サービス 5,700 1,435.00 8,179,500
北沢産業 23,800 196.00 4,664,800
杉本商事 2,900 2,062.00 5,979,800
因幡電機産業 17,100 2,717.00 46,460,700
王将フードサービス 4,400 6,070.00 26,708,000
プレナス 7,300 2,638.00 19,257,400
ミニストップ 4,800 1,436.00 6,892,800
アークス 12,100 2,104.00 25,458,400
バローホールディングス 12,600 1,808.00 22,780,800
東テク 2,200 3,355.00 7,381,000
ミスミグループ本社 99,700 3,480.00 346,956,000
ベルク 3,300 5,680.00 18,744,000
大 庄 4,100 1,053.00 4,317,300
ファーストリテイリング 9,900 82,160.00 813,384,000
ソフトバンクグループ 362,100 6,077.00 2,200,481,700
蔵王産業 2,600 1,746.00 4,539,600
スズケン 24,100 3,695.00 89,049,500
サンドラッグ 25,100 3,720.00 93,372,000
サックスバー ホールディングス 6,500 734.00 4,771,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェコス
5,900 797.00 4,702,300
ヤマザワ 3,400 1,210.00 4,114,000
やまや 1,900 2,490.00 4,731,000
ベルーナ 15,900 703.00 11,177,700
合計 73,257,200 178,028,052,710
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金 1,340,334,673
金銭信託 47,806,723
コール・ローン 16,976,166,965
株式 565,772,218,149
投資証券 12,919,106,397
派生商品評価勘定 528,439,518
未収入金 472,284,976
未収配当金 700,778,656
8,125,013,872
差入委託証拠金
流動資産合計 606,882,149,929
資産合計 606,882,149,929
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,684,133
未払金 388,412,439
未払解約金 5,039,648,281
10,602
その他未払費用
流動負債合計 5,429,755,455
負債合計 5,429,755,455
純資産の部
元本等
元本 196,274,174,923
剰余金
405,178,219,551
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 601,452,394,474
純資産合計 601,452,394,474
負債純資産合計 606,882,149,929
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年11月21日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 174,007,653,499円
本額
同期中追加設定元本額 52,148,675,562円
同期中一部解約元本額 29,882,154,138円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 825,022,663円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,718,273,868円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,185,594,884円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 2,032,763,097円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 1,412,743円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 6,943,163円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 7,433,298円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定) 3,496,818,251円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 142,849,511,480円
DCニッセイ外国株式インデックス 33,441,839,240円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,076,464,020円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 294,419,641円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 178,471,014円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 330,717,293円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 616,417,169円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 16,828,661円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 87,947,391円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,246,980円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 8,988,067円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 3,838,200円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 21,274,392円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 213,426,091円
140,608,871円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 304,173,587円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 219,200,953円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適 195,635,840円
格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 199,656,819円
ケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適 197,031,619円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適 193,095,563円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適 193,060,286円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適 173,825,784円
格機関投資家限定)
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 28,452,808円
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 979,463,778円
FWニッセイ先進国株インデックス 17,645,667円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 11,671,742円
計 196,274,174,923円
2. 受益権の総数 196,274,174,923口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年11月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 9,440,717,343
投資証券 △1,287,572,710
合計 8,153,144,633
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年5月21日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年11月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,265,358,728 - 4,265,613,931 △255,203
アメリカ・ドル 3,139,025,947 - 3,139,549,102 △523,155
イギリス・ポンド 324,270,261 - 324,197,529 72,732
ユーロ 802,062,520 - 801,867,300 195,220
買建 11,182,158,676 - 11,244,180,996 62,022,320
アメリカ・ドル 7,996,245,303 - 8,052,252,001 56,006,698
イギリス・ポンド 984,258,009 - 989,034,983 4,776,974
ユーロ 2,201,655,364 - 2,202,894,012 1,238,648
合計 15,447,517,404 - 15,509,794,927 61,767,117
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
2022年11月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 17,231,704,232 - 17,696,692,499 464,988,267
合計 17,231,704,232 - 17,696,692,499 464,988,267
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 3.0643円
(1万口当たり純資産額) (30,643円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年11月21日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
3M CO
48,979 126.760 6,208,578.04
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
150,588 103.870 15,641,575.56
ABBVIE INC
152,014 154.980 23,559,129.72
ABIOMED INC
3,890 377.290 1,467,658.10
ACCENTURE PLC
54,460 286.500 15,602,790.00
ACTIVISION BLIZZARD INC
67,275 74.100 4,985,077.50
ADOBE INC
40,607 330.860 13,435,232.02
ADVANCE AUTO PARTS
5,218 147.500 769,655.00
ADVANCED MICRO DEVICES
139,323 73.570 10,249,993.11
INC
AERCAP HOLDINGS NV
11,627 59.340 689,946.18
AES CORP
57,544 27.660 1,591,667.04
AFFIRM HOLDINGS INC
16,582 13.510 224,022.82
AFLAC INC
52,487 70.940 3,723,427.78
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,690 146.190 3,755,621.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,092 296.480 5,660,396.16
INC
AIRBNB INC-CLASS A
32,229 97.770 3,151,029.33
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
13,765 90.950 1,251,926.75
ALBEMARLE CORP
10,057 276.980 2,785,587.86
ALCOA CORP
15,767 47.310 745,936.77
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,396 193.560 1,238,009.76
ALLEGION PLC
7,644 112.960 863,466.24
ALLIANT ENERGY CORP
21,577 55.260 1,192,345.02
ALLSTATE CORP
23,559 132.740 3,127,221.66
ALLY FINANCIAL INC
27,487 26.010 714,936.87
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,390 217.360 2,258,370.40
INC
ALPHABET INC-CL A
517,111 97.430 50,382,124.73
ALPHABET INC-CL C
485,139 97.800 47,446,594.20
ALTRIA GROUP INC
155,808 44.200 6,886,713.60
AMAZON.COM INC
787,397 94.140 74,125,553.58
AMC ENTERTAINMENT HLDGS
43,146 1.380 59,541.48
AMC ENTERTAINMENT HLDS-
43,146 7.590 327,478.14
CL A
AMCOR PLC
130,819 11.820 1,546,280.58
AMERCO-NON VOTING
8,298 58.000 481,284.00
AMEREN CORPORATION
22,262 86.180 1,918,539.16
AMERICAN ELECTRIC POWER
44,186 91.280 4,033,298.08
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
55,075 152.500 8,398,937.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP
6,132 142.140 871,602.48
INC
AMERICAN INTERNATIONAL
67,717 59.820 4,050,830.94
GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO
15,572 146.710 2,284,568.12
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
9,392 328.700 3,087,150.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,627 162.000 2,207,574.00
AMETEK INC
19,972 139.320 2,782,499.04
AMGEN INC
45,965 287.290 13,205,284.85
AMPHENOL CORP-CL A
51,614 79.710 4,114,151.94
ANALOG DEVICES INC
44,801 161.850 7,251,041.85
ANSYS INC
7,467 243.760 1,820,155.92
AON PLC
18,256 301.320 5,500,897.92
APA CORP
28,834 46.340 1,336,167.56
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
34,696 61.940 2,149,070.24
INC
APPLE INC
1,391,791 151.290 210,564,060.39
APPLIED MATERIALS INC
74,729 104.700 7,824,126.30
APPLOVIN CORP-CLASS A
10,199 13.950 142,276.05
APTIV PLC
23,304 108.030 2,517,531.12
ARAMARK 20,276 40.640 824,016.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,955 57.670 1,842,844.85
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
48,390 95.150 4,604,308.50
CO
ARISTA NETWORKS INC
21,181 135.480 2,869,601.88
ARROW ELECTRONICS INC
5,714 108.070 617,511.98
ARTHUR J GALLAGHER & CO
18,095 194.330 3,516,401.35
ASSURANT INC
4,617 124.950 576,894.15
110/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AT&T INC
616,192 18.970 11,689,162.24
ATMOS ENERGY CORP
12,000 115.050 1,380,600.00
AUTODESK INC
18,692 210.370 3,932,236.04
AUTOMATIC DATA
36,173 256.020 9,261,011.46
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,684 2,460.840 4,144,054.56
AVANTOR INC
52,569 20.880 1,097,640.72
AVERY DENNISON CORP
7,033 188.220 1,323,751.26
BAKER HUGHES COMPANY
84,778 29.130 2,469,583.14
BALL CORP
27,532 55.090 1,516,737.88
BANK OF AMERICA CORP
623,292 37.190 23,180,229.48
BANK OF NEW YORK MELLON
65,983 44.560 2,940,202.48
CORP
BATH & BODY WORKS INC
20,362 38.230 778,439.26
BAXTER INTERNATIONAL INC
43,433 55.000 2,388,815.00
BECTON DICKINSON & CO
24,578 225.590 5,544,551.02
BENTLEY SYSTEMS INC-
16,609 38.540 640,110.86
CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
110,647 310.760 34,384,661.72
CL B
BEST BUY CO INC
17,332 72.050 1,248,770.60
BILL.COM HOLDINGS INC
8,065 113.310 913,845.15
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,924 398.120 765,982.88
A
BIO-TECHNE CORP
3,360 328.610 1,104,129.60
BIOGEN INC
12,585 302.890 3,811,870.65
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,944 88.310 1,408,014.64
INC
BLACK KNIGHT INC
13,453 60.800 817,942.40
BLACKROCK INC
13,012 720.610 9,376,577.32
BLACKSTONE INC
60,190 91.680 5,518,219.20
BLOCK INC
44,559 65.820 2,932,873.38
BOEING CO
48,403 173.890 8,416,797.67
BOOKING HOLDINGS INC
3,489 1,940.280 6,769,636.92
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,373 107.230 1,219,526.79
HOLDINGS
BORGWARNER INC
20,597 42.220 869,605.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP
123,038 42.960 5,285,712.48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
183,279 77.450 14,194,958.55
BROADCOM INC
34,741 515.160 17,897,173.56
BROADRIDGE FINANCIAL
10,162 144.600 1,469,425.20
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
20,485 56.940 1,166,415.90
BROWN-FORMAN CORP -CL B
26,668 69.790 1,861,159.72
BUNGE LIMITED
13,037 100.700 1,312,825.90
BURLINGTON STORES INC
5,678 157.860 896,329.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,223 97.090 1,089,641.07
INC
CABLE ONE INC
465 683.350 317,757.75
111/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CADENCE DESIGN SYSTEMS
23,658 165.020 3,904,043.16
INC
CAESARS ENTERTAINMENT
18,350 49.980 917,133.00
INC
CAMPBELL SOUP CO
18,224 51.560 939,629.44
CAPITAL ONE FINANCIAL
33,710 98.960 3,335,941.60
CORP
CARDINAL HEALTH INC
23,624 77.680 1,835,112.32
CARLISLE COS INC
4,467 250.750 1,120,100.25
CARLYLE GROUP INC/THE
16,944 28.290 479,345.76
CARMAX INC
13,783 66.560 917,396.48
CARNIVAL CORP
85,734 9.470 811,900.98
CARRIER GLOBAL CORP
73,098 43.920 3,210,464.16
CATALENT INC
14,648 43.040 630,449.92
CATERPILLAR INC
45,886 231.430 10,619,396.98
CBOE GLOBAL MARKETS INC
9,194 121.510 1,117,162.94
CBRE GROUP INC
28,089 75.300 2,115,101.70
CDW CORP/DE
11,659 185.600 2,163,910.40
CELANESE CORP-SERIES A
9,226 101.230 933,947.98
CENTENE CORP
50,282 82.680 4,157,315.76
CENTERPOINT ENERGY INC
54,587 29.670 1,619,596.29
CENTURYLINK INC
80,555 5.870 472,857.85
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,759 65.280 767,627.52
CF INDUSTRIES HOLDINGS
17,939 101.340 1,817,938.26
INC
CHARLES RIVER
4,346 242.150 1,052,383.90
LABORATORIES
CHARLES SCHWAB CORP
125,007 79.810 9,976,808.67
CHARTER COMMUNICATIONS-
10,091 374.380 3,777,868.58
CL A
CHECK POINT SOFTWARE
8,813 129.290 1,139,432.77
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
19,718 167.750 3,307,694.50
CHEVRON CORP
160,527 182.990 29,374,835.73
CHEWY INC - CLASS A
7,943 40.920 325,027.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,399 1,502.480 3,604,449.52
INC
CHUBB LTD
36,605 210.140 7,692,174.70
CHURCH & DWIGHT CO INC
20,933 76.420 1,599,699.86
CIGNA CORP
27,280 319.210 8,708,048.80
CINCINNATI FINANCIAL
13,035 106.860 1,392,920.10
CORP
CINTAS CORP
7,902 449.370 3,550,921.74
CISCO SYSTEMS INC
356,100 47.790 17,018,019.00
CITIGROUP INC
166,948 48.660 8,123,689.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP
42,323 40.410 1,710,272.43
CLARIVATE PLC
26,052 9.260 241,241.52
CLEVELAND-CLIFFS INC
44,751 14.330 641,281.83
CLOROX CO
10,595 146.790 1,555,240.05
112/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLOUDFLARE INC - CLASS A
21,726 47.010 1,021,339.26
CME GROUP INC
30,942 172.500 5,337,495.00
CMS ENERGY CORP
25,063 60.000 1,503,780.00
COCA-COLA CO
354,368 61.140 21,666,059.52
COCA-COLA EUROPACIFIC
17,651 50.790 896,494.29
PARTNERS PLC
COGNEX CORP
14,872 47.740 709,989.28
COGNIZANT TECHNOLOGY
44,785 59.970 2,685,756.45
SOLUTIONS CORP
COINBASE GLOBAL INC -
10,429 45.260 472,016.54
CLASS A
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,559 76.460 5,242,021.14
COMCAST CORP
384,219 34.500 13,255,555.50
CONAGRA BRANDS INC
41,275 35.950 1,483,836.25
CONOCOPHILLIPS 111,161 128.590 14,294,192.99
CONSOLIDATED EDISON INC
30,522 93.530 2,854,722.66
CONSTELLATION BRANDS
14,024 247.650 3,473,043.60
INC-A
CONSTELLATION ENERGY
28,070 93.300 2,618,931.00
COOPER COS INC/THE
4,224 307.400 1,298,457.60
COPART INC
36,611 64.420 2,358,480.62
CORNING INC
69,103 33.890 2,341,900.67
CORTEVA INC
62,297 65.200 4,061,764.40
COSTAR GROUP INC
34,044 80.800 2,750,755.20
COSTCO WHOLESALE CORP
38,079 523.670 19,940,829.93
COTERRA ENERGY INC
69,297 26.600 1,843,300.20
COUPA SOFTWARE INC
6,453 45.870 295,999.11
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
17,409 138.990 2,419,676.91
- A
CROWN HOLDINGS INC
10,648 80.400 856,099.20
CSX CORP
189,035 30.880 5,837,400.80
CUMMINS INC
12,179 250.310 3,048,525.49
CVS HEALTH CORP
112,783 97.350 10,979,425.05
CYBERARK SOFTWARE
3,502 148.900 521,447.80
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
59,399 260.650 15,482,349.35
DARDEN RESTAURANTS INC
10,672 147.140 1,570,278.08
DATADOG INC - CLASS A
20,656 76.520 1,580,597.12
DAVITA INC
4,869 70.650 343,994.85
DEERE & CO
24,972 414.260 10,344,900.72
DELL TECHNOLOGIES -C
23,525 42.040 988,991.00
DELTA AIR LINES INC
13,297 34.470 458,347.59
DENTSPLY SIRONA INC
18,508 31.130 576,154.04
DEVON ENERGY CORPORATION
53,788 69.620 3,744,720.56
DEXCOM INC
33,701 113.720 3,832,477.72
DIAMONDBACK ENERGY INC
14,449 156.220 2,257,222.78
DISCOVER FINANCIAL
24,139 107.260 2,589,149.14
SERVICES
DISH NETWORK CORP
21,198 15.230 322,845.54
113/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOCUSIGN INC
17,091 46.000 786,186.00
DOLLAR GENERAL CORP
19,535 257.700 5,034,169.50
DOLLAR TREE INC
19,317 163.360 3,155,625.12
DOMINION ENERGY INC
69,961 59.160 4,138,892.76
DOMINO'S PIZZA INC
3,089 367.890 1,136,412.21
DOORDASH INC - A
16,537 58.290 963,941.73
DOVER CORP
12,397 139.470 1,729,009.59
DOW INC
62,554 50.070 3,132,078.78
DR HORTON INC
28,637 81.390 2,330,765.43
DROPBOX INC-CLASS A
25,069 22.280 558,537.32
DTE ENERGY COMPANY
16,793 114.600 1,924,477.80
DUKE ENERGY CORP
66,288 96.790 6,416,015.52
DUPONT DE NEMOURS INC
43,924 69.380 3,047,447.12
DYNATRACE INC
17,233 36.590 630,555.47
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
11,044 84.250 930,457.00
EATON CORP PLC
34,353 165.010 5,668,588.53
EBAY INC
48,056 45.680 2,195,198.08
ECOLAB INC
22,152 148.110 3,280,932.72
EDISON INTERNATIONAL
32,936 61.720 2,032,809.92
EDWARDS LIFESCIENCES
53,433 75.040 4,009,612.32
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
36,815 11.910 438,466.65
ELECTRONIC ARTS INC
24,076 130.080 3,131,806.08
ELEVANCE HEALTH, INC
20,715 495.320 10,260,553.80
ELI LILLY & CO
69,454 361.670 25,119,428.18
EMERSON ELECTRIC CO
51,143 93.700 4,792,099.10
ENPHASE ENERGY INC
11,607 311.940 3,620,687.58
ENTEGRIS INC
12,809 73.340 939,412.06
ENTERGY CORP
17,541 111.920 1,963,188.72
EOG RESOURCES INC
50,301 141.020 7,093,447.02
EPAM SYSTEMS INC
4,904 341.460 1,674,519.84
EQT CORP
28,547 41.030 1,171,283.41
EQUIFAX INC
10,511 200.180 2,104,091.98
EQUITABLE HOLDINGS INC
32,780 30.650 1,004,707.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-
2,194 267.980 587,948.12
CL A
ESSENTIAL UTILITIES INC
21,566 47.120 1,016,189.92
ESTEE LAUDER COS INC
19,899 233.460 4,645,620.54
ETSY INC
10,899 113.920 1,241,614.08
EVEREST RE GROUP LTD
3,339 323.490 1,080,133.11
EVERGY INC
19,798 58.650 1,161,152.70
EVERSOURCE ENERGY
29,692 79.650 2,364,967.80
EXACT SCIENCES CORP
15,198 42.530 646,370.94
EXELON CORP
84,256 38.580 3,250,596.48
EXPEDIA GROUP INC
12,971 98.310 1,275,179.01
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,888 112.770 1,678,919.76
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
362,230 112.080 40,598,738.40
F5 INC
5,180 149.370 773,736.60
114/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,258 437.770 1,426,254.66
INC
FAIR ISAAC CORP
2,229 576.200 1,284,349.80
FASTENAL CO
49,399 51.660 2,551,952.34
FEDEX CORP
21,309 174.720 3,723,108.48
FIDELITY NATIONAL
22,785 39.700 904,564.50
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
52,572 61.410 3,228,446.52
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
58,854 35.630 2,096,968.02
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,027 789.140 810,446.78
A
FIRST REPUBLIC BANK/CA
15,464 121.950 1,885,834.80
FIRSTENERGY CORP
46,855 38.480 1,802,980.40
FISERV INC
52,874 99.860 5,279,997.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,325 188.450 1,191,946.25
INC
FMC CORP
10,882 127.650 1,389,087.30
FORD MOTOR CO
339,468 13.990 4,749,157.32
FORTINET INC
58,573 52.150 3,054,581.95
FORTIVE CORP
29,399 66.610 1,958,267.39
FORTUNE BRANDS HOME &
11,271 64.410 725,965.11
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
25,697 30.930 794,808.21
FOX CORP- CLASS B
13,823 29.140 402,802.22
FRANKLIN RESOURCES INC
25,610 26.150 669,701.50
FREEPORT-MCMORAN INC
124,251 36.340 4,515,281.34
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
5,071 50.620 256,694.02
GARMIN LTD
13,261 91.030 1,207,148.83
GARTNER INC
6,930 337.690 2,340,191.70
GEN DIGITAL INC
50,001 22.620 1,131,022.62
GENERAC HOLDINGS INC
5,467 102.870 562,390.29
GENERAL DYNAMICS CORP
20,345 248.220 5,050,035.90
GENERAL ELECTRIC CO
94,669 85.480 8,092,306.12
GENERAL MILLS INC
51,770 81.030 4,194,923.10
GENERAL MOTORS CO
118,937 39.770 4,730,124.49
GENUINE PARTS CO
12,263 180.680 2,215,678.84
GILEAD SCIENCES INC
107,955 83.620 9,027,197.10
GLOBAL PAYMENTS INC
24,228 98.010 2,374,586.28
GLOBE LIFE INC
8,046 113.720 914,991.12
GODADDY INC - CLASS A
13,983 74.030 1,035,161.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC
29,524 379.200 11,195,500.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
114,478 3.210 367,474.38
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,094 57.060 404,783.64
HALLIBURTON CO
77,588 36.710 2,848,255.48
HARTFORD FINANCIAL
27,992 73.690 2,062,730.48
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
11,479 59.520 683,230.08
HCA HEALTHCARE INC
20,293 230.080 4,669,013.44
115/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEICO CORP
3,778 163.760 618,685.28
HEICO CORP-CLASS A
6,255 127.950 800,327.25
HENRY SCHEIN INC
11,852 78.910 935,241.32
HERSHEY CO/THE
12,565 225.210 2,829,763.65
HESS CORP
24,047 143.990 3,462,527.53
HEWLETT PACKARD
111,433 15.770 1,757,298.41
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
23,841 139.510 3,326,057.91
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
21,407 73.480 1,572,986.36
HOME DEPOT INC
88,376 313.180 27,677,595.68
HONEYWELL INTERNATIONAL
58,602 214.530 12,571,887.06
INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
99,900 3.970 396,603.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
18,729 76.260 1,428,273.54
HORMEL FOODS CORP
25,856 48.660 1,258,152.96
HOWMET AEROSPACE INC
32,329 37.100 1,199,405.90
HP INC
90,424 29.480 2,665,699.52
HUBSPOT INC
3,886 272.600 1,059,323.60
HUMANA INC
10,865 529.900 5,757,363.50
HUNTINGTON BANCSHARES
124,089 14.890 1,847,685.21
INC
HUNTINGTON INGALLS
3,445 227.310 783,082.95
INDUSTRIE
IAC INC
6,962 47.110 327,979.82
IDEX CORP
6,577 233.550 1,536,058.35
IDEXX LABORATORIES INC
7,187 413.890 2,974,627.43
ILLINOIS TOOL WORKS INC
26,846 226.880 6,090,820.48
ILLUMINA INC
13,497 220.560 2,976,898.32
INCYTE CORP
16,169 77.450 1,252,289.05
INGERSOLL-RAND INC
35,103 53.700 1,885,031.10
INSULET CORP
5,959 295.530 1,761,063.27
INTEL CORP
351,563 29.870 10,501,186.81
INTERCONTINENTAL
48,039 104.210 5,006,144.19
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
77,415 147.640 11,429,550.60
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
21,987 98.270 2,160,662.49
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
30,400 35.770 1,087,408.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
33,831 33.100 1,119,806.10
INC
INTUIT INC
23,026 380.070 8,751,491.82
INTUITIVE SURGICAL INC
30,825 262.110 8,079,540.75
INVESCO LTD
28,742 18.940 544,373.48
IQVIA HOLDINGS INC
16,291 213.780 3,482,689.98
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,293 186.960 1,176,539.28
INC
116/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACOBS SOLUTIONS INC
11,068 126.040 1,395,010.72
JARDINE MATHESON HLDGS
13,700 46.160 632,392.00
LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,383 147.180 792,269.94
JB HUNT TRANSPORT
7,490 180.250 1,350,072.50
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
9,310 146.140 1,360,563.40
JOHNSON & JOHNSON
226,367 176.200 39,885,865.40
JOHNSON CONTROLS
59,928 66.980 4,013,977.44
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
252,535 133.840 33,799,284.40
JUNIPER NETWORKS INC
27,823 31.570 878,372.11
KELLOGG CO
21,873 70.610 1,544,452.53
KEURIG DR PEPPER INC
67,705 37.420 2,533,521.10
KEYCORP 79,973 18.610 1,488,297.53
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
15,653 171.900 2,690,750.70
KIMBERLY-CLARK CORP
29,059 131.400 3,818,352.60
KINDER MORGAN INC
175,774 18.420 3,237,757.08
KKR & CO INC -A
48,340 51.840 2,505,945.60
KLA CORPORATION
12,848 376.340 4,835,216.32
KNIGHT-SWIFT
14,301 54.730 782,693.73
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
63,212 38.100 2,408,377.20
KROGER CO
59,272 48.260 2,860,466.72
L3HARRIS TECHNOLOGIES
16,584 224.000 3,714,816.00
INC
LABORATORY CORP OF
7,967 230.180 1,833,844.06
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
11,928 456.700 5,447,517.60
LAS VEGAS SANDS CORP
29,669 43.620 1,294,161.78
LEAR CORP
5,153 145.640 750,482.92
LEIDOS HOLDINGS INC
11,204 106.300 1,190,985.20
LENNAR CORP-CL A
22,150 84.710 1,876,326.50
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,790 268.570 749,310.30
LIBERTY BROADBAND-C
11,228 86.260 968,527.28
LIBERTY GLOBAL PLC-A
10,031 19.300 193,598.30
LIBERTY GLOBAL PLC-
29,059 20.020 581,761.18
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
5,899 42.300 249,527.70
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
14,681 41.980 616,308.38
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
17,027 57.610 980,925.47
LINCOLN NATIONAL CORP
13,773 37.730 519,655.29
LINDE PLC
43,271 334.910 14,491,890.61
LIVE NATION INC
14,829 66.210 981,828.09
LKQ CORP
23,078 54.020 1,246,673.56
LOCKHEED MARTIN CORP
20,595 476.820 9,820,107.90
LOEWS CORP
17,885 56.620 1,012,648.70
117/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOWE'S COS INC
54,954 209.930 11,536,493.22
LPL FINANCIAL HOLDINGS
6,847 218.220 1,494,152.34
INC
LUCID GROUP INC
36,118 11.260 406,688.68
LULULEMON ATHLETICA INC
10,020 347.850 3,485,457.00
LYFT INC-A
27,118 11.210 303,992.78
LYONDELLBASELL INDU-CL A
22,426 82.300 1,845,659.80
M&T BANK CORP
15,433 170.610 2,633,024.13
MARATHON OIL CORP
60,263 30.800 1,856,100.40
MARATHON PETROLEUM CORP
46,335 121.180 5,614,875.30
MARKEL CORP
1,168 1,259.290 1,470,850.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,238 259.790 841,200.02
MARRIOTT INTERNATIONAL
23,844 161.710 3,855,813.24
INC
MARSH & MCLENNAN COS INC
43,195 167.500 7,235,162.50
MARTIN MARIETTA
5,378 356.320 1,916,288.96
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY INC
73,160 44.000 3,219,040.00
MASCO CORP
20,247 49.930 1,010,932.71
MASIMO CORPORATION
4,494 141.460 635,721.24
MASTERCARD INC-CLASS A
74,674 343.690 25,664,707.06
MATCH GROUP INC
24,479 46.400 1,135,825.60
MCCORMICK & CO-NON VTG
21,607 83.760 1,809,802.32
SHRS
MCDONALD'S CORP
63,639 273.370 17,396,993.43
MCKESSON CORP
12,541 369.730 4,636,783.93
MEDTRONIC PLC
114,462 81.300 9,305,760.60
MERCADOLIBRE INC
3,896 962.080 3,748,263.68
MERCK & CO INC
217,505 104.230 22,670,546.15
META PLATFORMS INC-A
197,167 112.050 22,092,562.35
METLIFE INC
59,214 75.500 4,470,657.00
METTLER-TOLEDO
1,947 1,401.310 2,728,350.57
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
28,981 36.740 1,064,761.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
47,791 74.170 3,544,658.47
MICRON TECHNOLOGY INC
95,991 58.580 5,623,152.78
MICROSOFT CORP
610,964 241.220 147,376,736.08
MODERNA INC
29,033 181.590 5,272,102.47
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,347 99.970 434,569.59
MOLINA HEALTHCARE INC
5,042 317.750 1,602,095.50
MOLSON COORS BEVERAGE
15,493 53.500 828,875.50
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
119,084 64.990 7,739,269.16
INC
MONGODB INC
5,845 159.880 934,498.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,805 377.310 1,435,664.55
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
34,073 99.700 3,397,078.10
MOODY'S CORP
14,278 292.330 4,173,887.74
118/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORGAN STANLEY
112,807 89.200 10,062,384.40
MOSAIC CO/THE
31,012 48.970 1,518,657.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,417 262.940 3,790,805.98
MSCI INC
6,957 490.310 3,411,086.67
NASDAQ INC
29,690 65.520 1,945,288.80
NETAPP INC
19,147 73.720 1,411,516.84
NETFLIX INC
38,171 287.980 10,992,484.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,225 120.160 988,316.00
INC
NEWELL BRANDS INC
33,878 13.350 452,271.30
NEWMONT CORP
68,140 45.130 3,075,158.20
NEWS CORP - CLASS A
33,295 17.830 593,649.85
NEXTERA ENERGY INC
168,922 83.200 14,054,310.40
NIKE INC
109,118 105.420 11,503,219.56
NISOURCE INC
35,181 26.320 925,963.92
NORDSON CORP
4,476 231.010 1,034,000.76
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,800 246.760 5,132,608.00
NORTHERN TRUST CORP
17,041 92.320 1,573,225.12
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,693 520.420 6,605,691.06
NOVOCURE LTD
8,075 77.490 625,731.75
NRG ENERGY INC
20,202 42.240 853,332.48
NUCOR CORP
22,804 142.030 3,238,852.12
NVIDIA CORP
215,297 154.090 33,175,114.73
NVR INC
269 4,392.590 1,181,606.71
NXP SEMICONDUCTORS NV
22,597 171.940 3,885,328.18
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,652 838.270 4,737,902.04
OCCIDENTAL PETROLEUM
80,556 71.250 5,739,615.00
CORP
OKTA INC
12,953 49.860 645,836.58
OLD DOMINION FREIGHT
8,443 298.340 2,518,884.62
LINE
OMNICOM GROUP
17,724 77.200 1,368,292.80
ON SEMICONDUCTOR
37,344 72.460 2,705,946.24
CORPORATION
ONEOK INC
38,370 64.470 2,473,713.90
ORACLE CORP
137,678 79.730 10,977,066.94
OTIS WORLDWIDE CORP
36,465 77.760 2,835,518.40
OWENS CORNING
8,298 90.060 747,317.88
PACCAR INC
30,005 103.870 3,116,619.35
PACKAGING CORP OF
8,082 129.040 1,042,901.28
AMERICA
PALANTIR TECHNOLOGIES
142,080 7.390 1,049,971.20
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
25,709 167.480 4,305,743.32
PARAMOUNT GLOBAL
52,216 18.660 974,350.56
PARKER HANNIFIN CORP
11,043 305.630 3,375,072.09
PAYCHEX INC
27,944 120.830 3,376,473.52
PAYCOM SOFTWARE INC
4,395 316.390 1,390,534.05
PAYPAL HOLDINGS INC
94,550 84.920 8,029,186.00
119/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PENTAIR PLC
14,117 45.030 635,688.51
PEPSICO INC
118,947 181.330 21,568,659.51
PERKINELMER INC
10,860 136.170 1,478,806.20
PFIZER INC
482,483 48.230 23,270,155.09
PG&E CORP
128,752 15.020 1,933,855.04
PHILIP MORRIS
133,259 96.280 12,830,176.52
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
41,313 108.990 4,502,703.87
PINTEREST INC- CLASS A
49,320 24.380 1,202,421.60
PIONEER NATURAL
19,746 249.940 4,935,315.24
RESOURCES CO
PLUG POWER INC
44,768 15.840 709,125.12
PNC FINANCIAL SERVICES
35,583 161.160 5,734,556.28
GROUP
POOL CORP
3,430 321.980 1,104,391.40
PPG INDUSTRIES INC
20,310 128.470 2,609,225.70
PPL CORPORATION
63,438 28.090 1,781,973.42
PRINCIPAL FINANCIAL
21,598 90.900 1,963,258.20
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
206,380 142.570 29,423,596.60
PROGRESSIVE CORP
50,237 128.360 6,448,421.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
32,240 107.330 3,460,319.20
PTC INC
9,563 123.300 1,179,117.90
PUBLIC SERVICE
43,236 57.690 2,494,284.84
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
20,197 42.850 865,441.45
QORVO INC
9,063 98.920 896,511.96
QUALCOMM INC
96,306 123.850 11,927,498.10
QUANTA SERVICES INC
12,388 148.660 1,841,600.08
QUEST DIAGNOSTICS
10,112 146.420 1,480,599.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL
16,619 121.590 2,020,704.21
INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
128,015 95.360 12,207,510.40
CORP
REGENERON
9,285 736.730 6,840,538.05
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
80,065 22.490 1,800,661.85
REPUBLIC SERVICES INC
19,080 133.890 2,554,621.20
RESMED INC
12,569 224.400 2,820,483.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,901 36.210 249,885.21
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,009 30.340 819,453.06
ROBERT HALF
9,371 75.500 707,510.50
INTERNATIONAL INC
ROBLOX CORP -CLASS A
30,266 31.720 960,037.52
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,007 264.740 2,649,253.18
ROKU INC
10,245 55.650 570,134.25
ROLLINS INC
18,996 42.460 806,570.16
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,132 433.010 3,954,247.32
ROSS STORES INC
30,234 107.590 3,252,876.06
120/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
19,848 58.690 1,164,879.12
LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
30,033 42.870 1,287,514.71
RPM INTERNATIONAL INC
11,221 100.600 1,128,832.60
S&P GLOBAL INC
29,845 345.870 10,322,490.15
SALESFORCE INC
85,482 148.040 12,654,755.28
SCHLUMBERGER LTD
121,558 53.440 6,496,059.52
SEA LTD-ADR
31,005 56.940 1,765,424.70
SEAGATE TECHNOLOGY
17,511 54.570 955,575.27
SEAGEN INC
11,898 131.760 1,567,680.48
SEALED AIR CORP
12,646 51.140 646,716.44
SEI INVESTMENTS COMPANY
9,729 60.900 592,496.10
SEMPRA ENERGY
27,070 157.840 4,272,728.80
SENSATA TECHNOLOGIES
13,649 44.030 600,965.47
HOLDING
SERVICENOW INC
17,230 399.380 6,881,317.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
21,253 240.040 5,101,570.12
SIGNATURE BANK
5,379 132.030 710,189.37
SIRIUS XM HOLDINGS INC
68,910 6.390 440,334.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,793 94.330 1,301,093.69
SMITH (A.O.) CORP
11,228 61.280 688,051.84
SNAP INC - A
95,012 10.520 999,526.24
SNAP-ON INC
4,581 236.380 1,082,856.78
SNOWFLAKE INC-CLASS A
19,139 146.200 2,798,121.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,760 306.390 1,458,416.40
INC
SOUTHERN CO
91,555 65.570 6,003,261.35
SOUTHWEST AIRLINES CO
12,394 38.110 472,335.34
SPLUNK INC
13,874 77.300 1,072,460.20
SS&C TECHNOLOGIES
19,774 52.220 1,032,598.28
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
12,966 80.200 1,039,873.20
INC
STARBUCKS CORP
98,582 97.950 9,656,106.90
STATE STREET CORP
31,422 75.590 2,375,188.98
STEEL DYNAMICS INC
16,091 100.640 1,619,398.24
STERIS PLC
8,632 166.010 1,432,998.32
STRYKER CORP
29,272 223.610 6,545,511.92
SVB FINANCIAL GROUP
5,043 223.530 1,127,261.79
SYNCHRONY FINANCIAL
42,843 35.890 1,537,635.27
SYNOPSYS INC
13,143 325.890 4,283,172.27
SYSCO CORP
43,762 85.060 3,722,395.72
T ROWE PRICE GROUP INC
19,310 122.070 2,357,171.70
T-MOBILE US INC
53,981 148.830 8,033,992.23
TAKE-TWO INTERACTIVE
13,932 98.770 1,376,063.64
SOFTWRE
TARGA RESOURCES CORP
18,474 72.330 1,336,224.42
TARGET CORP
39,826 162.880 6,486,858.88
TE CONNECTIVITY LTD
27,758 126.390 3,508,333.62
121/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELADOC HEALTH INC
13,959 28.790 401,879.61
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,050 407.090 1,648,714.50
INC
TELEFLEX INC
4,022 217.400 874,382.80
TERADYNE INC
13,731 92.900 1,275,609.90
TESLA, INC.
227,162 180.190 40,932,320.78
TEVA PHARMACEUTICAL
95,433 8.720 832,175.76
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
79,313 175.180 13,894,051.34
TEXAS PACIFIC LAND CORP
532 2,703.890 1,438,469.48
TEXTRON INC
18,379 70.070 1,287,816.53
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,670 535.240 18,021,530.80
INC
TJX COS INC
100,807 78.160 7,879,075.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY
9,620 219.860 2,115,053.20
TRADE DESK INC/THE -
37,967 49.770 1,889,617.59
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
9,244 57.250 529,219.00
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
20,167 176.240 3,554,232.08
TRANSDIGM GROUP INC
4,461 620.610 2,768,541.21
TRANSUNION 16,503 60.440 997,441.32
TRAVELERS COS INC/THE
20,570 184.560 3,796,399.20
TRIMBLE INC
21,496 57.990 1,246,553.04
TRUIST FINANCIAL CORP
114,795 45.660 5,241,539.70
TWILIO INC - A
14,744 49.250 726,142.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,572 313.450 1,119,643.40
TYSON FOODS INC-CL A
24,938 65.520 1,633,937.76
UBER TECHNOLOGIES INC
127,220 28.960 3,684,291.20
UGI CORP
17,964 38.610 693,590.04
ULTA BEAUTY INC
4,447 440.500 1,958,903.50
UNION PACIFIC CORP
54,374 210.580 11,450,076.92
UNITED PARCEL SERVICE
63,344 178.970 11,336,675.68
INC
UNITED RENTALS INC
6,118 345.700 2,114,992.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
80,669 530.000 42,754,570.00
UNITY SOFTWARE INC
16,503 34.680 572,324.04
UNIVERSAL HEALTH
5,658 128.670 728,014.86
SERVICES INC
US BANCORP
121,447 43.380 5,268,370.86
VAIL RESORTS INC
3,470 243.360 844,459.20
VALERO ENERGY CORP
35,006 137.620 4,817,525.72
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
12,022 184.080 2,213,009.76
A
VERISIGN INC
8,468 194.250 1,644,909.00
VERISK ANALYTICS INC
13,580 173.540 2,356,673.20
VERIZON COMMUNICATIONS
361,681 38.550 13,942,802.55
INC
122/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERTEX PHARMACEUTICALS
21,990 314.630 6,918,713.70
INC
VF CORP
28,495 33.080 942,614.60
VIATRIS INC
104,290 11.000 1,147,190.00
VISA INC-CLASS A SHARES
141,525 210.800 29,833,470.00
VISTRA CORP
33,679 22.910 771,585.89
VMWARE INC-CLASS A
18,135 116.560 2,113,815.60
VULCAN MATERIALS CO
11,472 178.890 2,052,226.08
WABTEC CORP
15,043 99.160 1,491,663.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,938 39.750 2,501,785.50
INC
WALMART INC
130,115 150.230 19,547,176.45
WALT DISNEY CO
156,605 91.800 14,376,339.00
WARNER BROS DISCOVERY
197,963 10.770 2,132,061.51
INC
WASTE CONNECTIONS INC
22,180 140.200 3,109,636.00
WASTE MANAGEMENT INC
35,740 161.180 5,760,573.20
WATERS CORP
5,170 321.160 1,660,397.20
WAYFAIR INC- CLASS A
6,540 33.240 217,389.60
WEBSTER FINANCIAL CORP
15,265 52.610 803,091.65
WEC ENERGY GROUP INC
27,175 95.700 2,600,647.50
WELLS FARGO & CO
325,789 46.500 15,149,188.50
WEST PHARMACEUTICAL
6,345 225.000 1,427,625.00
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
26,928 36.860 992,566.08
WESTERN UNION CO
33,482 13.890 465,064.98
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,256 104.430 340,024.08
WESTROCK CO-WHEN ISSUED
21,917 36.510 800,189.67
WEYERHAEUSER CO
63,796 32.270 2,058,696.92
WHIRLPOOL CORP
4,850 147.420 714,987.00
WILLIAMS COS INC
104,916 33.400 3,504,194.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC
9,549 232.730 2,222,338.77
WIX.COM LTD
4,918 85.090 418,472.62
WORKDAY INC-CLASS A
17,105 146.740 2,509,987.70
WR BERKLEY CORP
18,114 73.330 1,328,299.62
WW GRAINGER INC
3,951 597.030 2,358,865.53
WYNN RESORTS LTD
9,587 76.000 728,612.00
XCEL ENERGY INC
46,915 68.380 3,208,047.70
XYLEM INC
15,505 112.630 1,746,328.15
YUM! BRANDS INC
24,475 124.610 3,049,829.75
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
4,498 256.100 1,151,937.80
CL A
ZENDESK INC
10,527 77.460 815,421.42
ZILLOW GROUP INC - C W/I
13,913 35.260 490,572.38
ZIM INTEGRATED SHIPPING
7,468 24.780 185,057.04
SERV
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,064 114.090 2,060,921.76
INC
ZOETIS INC
40,479 145.640 5,895,361.56
123/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOOM VIDEO
19,402 81.640 1,583,979.28
COMMUNICATIONS-A
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
22,487 26.610 598,379.07
INC
ZSCALER INC
7,257 138.730 1,006,763.61
アメリカ・ドル 小計 29,409,243 2,950,807,234.38
(414,175,303,418)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
82,110 13.135 1,078,514.85
ド
ABRDN PLC
181,404 2.025 367,343.10
ADMIRAL GROUP PLC
15,470 20.920 323,632.40
ANGLO AMERICAN PLC
108,833 31.605 3,439,666.96
ANTOFAGASTA PLC
33,692 13.230 445,745.16
ASHTEAD GROUP PLC
37,994 50.100 1,903,499.40
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,561 15.340 468,805.74
PLC
ASTRAZENECA PLC
133,309 109.200 14,557,342.80
AUTO TRADER GROUP PLC-WI
80,296 5.668 455,117.72
AVEVA GROUP PLC
10,432 31.640 330,068.48
AVIVA PLC
244,316 4.551 1,111,882.11
BAE SYSTEMS PLC
271,351 7.702 2,089,945.40
BARCLAYS PLC
1,434,431 1.582 2,269,269.84
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
87,617 3.992 349,767.06
BERKELEY GROUP HOLDINGS-
9,736 37.280 362,958.08
UNIT
BP PLC
1,664,824 4.760 7,924,562.24
BRITISH AMERICAN TOBACCO
185,229 33.110 6,132,932.19
PLC
BT GROUP PLC
600,117 1.228 736,943.67
BUNZL PLC
29,268 30.260 885,649.68
BURBERRY GROUP PLC
34,200 20.980 717,516.00
COCA-COLA HBC AG-CDI
17,081 19.950 340,765.95
COMPASS GROUP PLC
153,269 18.505 2,836,242.84
CRODA INTERNATIONAL PLC
11,982 69.140 828,435.48
DCC PLC
8,563 43.420 371,805.46
DIAGEO PLC
196,743 36.740 7,228,337.82
ENTAIN PLC
50,125 13.400 671,675.00
EXPERIAN PLC
79,003 28.890 2,282,396.67
FERGUSON PLC
18,389 98.500 1,811,316.50
GLENCORE PLC
845,429 5.058 4,276,179.88
GSK PLC
349,964 13.684 4,788,907.37
HALEON PLC
435,240 2.872 1,250,009.28
HALMA PLC
32,592 22.250 725,172.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC
30,230 8.374 253,146.02
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,984 14.290 199,831.36
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,729,538 4.789 8,282,757.48
IMPERIAL BRANDS PLC
77,608 21.210 1,646,065.68
INFORMA PLC
127,097 5.916 751,905.85
124/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,822 47.400 749,962.80
GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
13,950 39.240 547,398.00
JD SPORTS FASHION PLC
215,849 1.196 258,155.40
JOHNSON MATTHEY PLC
15,858 20.310 322,075.98
KINGFISHER PLC
170,277 2.461 419,051.69
LEGAL & GENERAL GROUP
514,764 2.614 1,345,593.09
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,977,432 0.454 2,713,754.12
LONDON STOCK EXCHANGE
28,392 81.220 2,305,998.24
GROUP
M&G PLC
232,270 1.983 460,591.41
MELROSE INDUSTRIES PLC
376,036 1.308 491,855.08
MONDI PLC/WI
41,401 15.750 652,065.75
NATIONAL GRID PLC
314,406 10.175 3,199,081.05
NATWEST GROUP PLC
449,714 2.581 1,160,711.83
NEXT PLC
11,183 57.320 641,009.56
NMC HEALTH PLC
4,758 0.001 4.75
OCADO GROUP PLC
49,455 6.782 335,403.81
PEARSON PLC
57,608 9.770 562,830.16
PERSIMMON PLC
27,356 12.995 355,491.22
PHOENIX GROUP HOLDINGS
69,742 5.960 415,662.32
PLC
PRUDENTIAL PLC
236,011 9.786 2,309,603.64
RECKITT BENCKISER GROUP
61,596 58.120 3,579,959.52
PLC
RELX PLC
165,744 22.830 3,783,935.52
RENTOKIL INITIAL PLC
160,771 5.344 859,160.22
RIO TINTO PLC
96,346 53.850 5,188,232.10
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
724,075 0.854 618,360.05
SAGE GROUP PLC
87,885 8.002 703,255.77
SAINSBURY (J) PLC
147,631 2.168 320,064.00
SCHRODERS PLC
62,653 4.593 287,765.22
SEVERN TRENT PLC
22,034 27.300 601,528.20
SHELL PLC-NEW
639,405 23.445 14,990,850.22
SMITH & NEPHEW PLC
75,047 10.680 801,501.96
SMITHS GROUP PLC
32,309 15.750 508,866.75
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,337 114.000 722,418.00
PLC
SSE PLC
91,833 16.965 1,557,946.84
ST JAMES'S PLACE PLC
47,054 11.880 559,001.52
STANDARD CHARTERED PLC
216,062 5.816 1,256,616.59
TAYLOR WIMPEY PLC
306,565 1.031 316,068.51
TESCO PLC
651,147 2.313 1,506,103.01
UNILEVER PLC
219,578 40.405 8,872,049.09
UNITED UTILITIES GROUP
60,005 10.260 615,651.30
PLC
VODAFONE GROUP PLC
2,315,272 0.974 2,255,074.92
WHITBREAD PLC
17,524 25.120 440,202.88
125/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WPP PLC
94,028 8.688 816,915.26
イギリス・ポンド 小計 24,575,212 154,903,940.87
(25,805,447,510)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
3,760 263.000 988,880.00
シュケル
BANK HAPOALIM BM
109,400 32.950 3,604,730.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
132,737 32.480 4,311,297.76
BEZEQ ISRAELI TELECOM
183,396 6.135 1,125,134.46
CORP
ELBIT SYSTEMS LTD
2,297 670.000 1,538,990.00
ICL GROUP LTD
61,011 28.330 1,728,441.63
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
106,231 19.920 2,116,121.52
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
13,364 131.400 1,756,029.60
NICE LTD
5,459 688.600 3,759,067.40
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
9,468 150.500 1,424,934.00
イスラエル・シュケル 小計 627,123 22,353,626.37
(903,269,805)
オーストラリ
AMPOL LTD
22,379 28.820 644,962.78
ア・ドル
ARISTOCRAT LEISURE LTD
53,446 36.200 1,934,745.20
ASX LTD
18,039 72.800 1,313,239.20
AURIZON HOLDINGS LTD
189,476 3.690 699,166.44
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
263,088 24.500 6,445,656.00
BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
437,156 43.940 19,208,634.64
BLUESCOPE STEEL LTD
44,422 16.620 738,293.64
BRAMBLES LTD
131,089 11.520 1,510,145.28
COCHLEAR LTD
6,031 206.130 1,243,170.03
COLES GROUP LTD
121,102 16.940 2,051,467.88
COMMONWEALTH BANK OF
147,890 105.820 15,649,719.80
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
49,434 27.090 1,339,167.06
CSL LIMITED
41,755 294.400 12,292,672.00
DOMINO'S PIZZA
5,628 64.060 360,529.68
ENTERPRISES L
ENDEAVOUR GROUP
122,635 7.160 878,066.60
LTD/AUSTRALIA
EVOLUTION MINING LTD
165,646 2.560 424,053.76
FORTESCUE METALS GROUP
147,228 19.960 2,938,670.88
LTD
IDP EDUCATION LTD
18,972 30.210 573,144.12
INSURANCE AUSTRALIA
226,273 4.900 1,108,737.70
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
40,089 29.550 1,184,629.95
CDI
LOTTERY CORP LTD/THE
209,986 4.500 944,937.00
MACQUARIE GROUP LTD
32,284 179.320 5,789,166.88
MEDIBANK PRIVATE LTD
259,908 2.830 735,539.64
MINERAL RESOURCES LTD
14,992 83.170 1,246,884.64
126/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK
281,621 30.660 8,634,499.86
LTD
NEWCREST MINING LIMITED
80,754 19.060 1,539,171.24
NORTHERN STAR RESOURCES
104,537 10.000 1,045,370.00
LTD
ORICA LTD
42,986 15.090 648,658.74
ORIGIN ENERGY LIMITED
165,209 7.500 1,239,067.50
QANTAS AIRWAYS LTD
94,924 5.880 558,153.12
QBE INSURANCE GROUP LTD
133,492 12.400 1,655,300.80
RAMSAY HEALTH CARE
16,950 62.420 1,058,019.00
LIMITED
REA GROUP LTD
5,119 121.430 621,600.17
REECE LTD
21,732 15.000 325,980.00
RIO TINTO LTD
32,560 106.380 3,463,732.80
SANTOS LTD
287,795 7.380 2,123,927.10
SEEK LTD
32,310 21.560 696,603.60
SONIC HEALTHCARE LTD
41,646 31.900 1,328,507.40
SOUTH32 LTD
415,957 3.910 1,626,391.87
SUNCORP GROUP LTD
117,886 11.950 1,408,737.70
TELSTRA GROUP LTD
401,953 3.940 1,583,694.82
TREASURY WINE ESTATES
66,842 13.460 899,693.32
LTD
WASHINGTON H. SOUL
21,307 27.500 585,942.50
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
100,187 47.570 4,765,895.59
WESTPAC BANKING CORP
306,334 23.620 7,235,609.08
WISETECH GLOBAL LTD
13,250 58.800 779,100.00
WOODSIDE ENERGY GROUP
164,794 37.890 6,244,044.66
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
107,197 34.660 3,715,448.02
XERO LTD
12,119 68.920 835,241.48
オーストラリア・ドル 小計 5,838,409 135,873,791.17
(12,691,970,833)
AGNICO EAGLE MINES LTD
38,989 63.960 2,493,736.44
カナダ・ドル
AIR CANADA
16,194 18.610 301,370.34
ALGONQUIN POWER &
60,086 10.280 617,684.08
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-TARD
71,266 61.720 4,398,537.52
INC
ALTAGAS LTD
25,050 22.390 560,869.50
ARC RESOURCES LTD
58,354 18.970 1,106,975.38
BANK OF MONTREAL
57,868 132.270 7,654,200.36
BANK OF NOVA SCOTIA
103,150 69.040 7,121,476.00
BARRICK GOLD CORP
152,711 20.910 3,193,187.01
BAUSCH HEALTH COMPANIES
23,001 10.140 233,230.14
INC
BCE INC
7,744 63.370 490,737.28
BLACKBERRY LTD
47,593 6.340 301,739.62
127/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD ASSET
121,392 59.870 7,267,739.04
MANAGEMENT INC
BROOKFIELD RENEWABLE
11,362 41.250 468,682.50
COR-A
BRP INC/CA- SUB VOTING
3,273 93.310 305,403.63
CAE INC
27,340 28.420 777,002.80
CAMECO CORP
34,253 31.890 1,092,328.17
CANADIAN IMPERIAL BANK
77,774 63.560 4,943,315.44
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
51,039 166.490 8,497,483.11
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
99,220 79.950 7,932,639.00
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
80,938 105.090 8,505,774.42
LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
4,847 147.860 716,677.42
CANADIAN UTILITIES LTD-A
11,933 35.850 427,798.05
CCL INDUSTRIES INC - CL
13,139 62.370 819,479.43
B
CENOVUS ENERGY INC
119,286 27.130 3,236,229.18
CGI INC
18,717 114.230 2,138,042.91
CONSTELLATION SOFTWARE
1,736 2,022.290 3,510,695.44
INC
DOLLARAMA INC
24,048 77.700 1,868,529.60
EMERA INC
23,610 51.320 1,211,665.20
EMPIRE CO LTD 'A'
14,053 34.780 488,763.34
ENBRIDGE INC
175,169 53.970 9,453,870.93
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
1,992 747.660 1,489,338.72
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
50,237 29.510 1,482,493.87
LTD
FIRSTSERVICE CORP
3,513 165.910 582,841.83
FORTIS INC
42,008 53.430 2,244,487.44
FRANCO-NEVADA CORP
16,418 185.680 3,048,494.24
GEORGE WESTON LTD
6,349 157.420 999,459.58
GFL ENVIRONMENTAL INC-
16,092 37.020 595,725.84
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
16,239 38.390 623,415.21
GREAT-WEST LIFECO INC
24,744 31.390 776,714.16
HYDRO ONE LTD
29,833 35.510 1,059,369.83
IA FINANCIAL CORP INC
9,189 72.970 670,521.33
IGM FINANCIAL INC
7,514 38.880 292,144.32
IMPERIAL OIL LTD
20,105 75.580 1,519,535.90
INTACT FINANCIAL CORP
15,257 194.260 2,963,824.82
IVANHOE MINES LTD-CL A
52,711 10.400 548,194.40
KEYERA CORP
19,209 29.380 564,360.42
KINROSS GOLD CORP
108,888 5.480 596,706.24
LIGHTSPEED COMMERCE INC
11,481 20.150 231,342.15
LOBLAW COS LTD
14,334 110.940 1,590,213.96
128/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN MINING CORP
55,871 7.680 429,089.28
MAGNA INTERNATIONAL INC
24,202 82.960 2,007,797.92
MANULIFE FINANCIAL CORP
165,604 23.570 3,903,286.28
METRO INC
20,830 76.670 1,597,036.10
NATIONAL BANK OF CANADA
29,086 97.390 2,832,685.54
NORTHLAND POWER INC
20,031 37.000 741,147.00
NUTRIEN LTD
47,410 104.110 4,935,855.10
NUVEI CORP-SUBORDINATE
5,570 40.190 223,858.30
VTG
ONEX CORPORATION
6,513 69.510 452,718.63
OPEN TEXT CORP
23,707 38.790 919,594.53
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,420 19.860 365,821.20
PARKLAND CORP
13,667 25.820 352,881.94
PEMBINA PIPELINE CORP
47,625 47.070 2,241,708.75
POWER CORP OF CANADA
48,475 33.080 1,603,553.00
QUEBECOR INC -CL B
14,135 27.150 383,765.25
RESTAURANT BRANDS INTERN
25,382 89.380 2,268,643.16
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,594 73.420 704,391.48
ROGERS COMMUNICATIONS
31,144 59.710 1,859,608.24
INC
ROYAL BANK OF CANADA
122,206 132.700 16,216,736.20
SAPUTO INC
21,733 34.500 749,788.50
SHAW COMMUNICATIONS INC-
41,595 36.450 1,516,137.75
B
SHOPIFY INC - CLASS A
98,242 49.020 4,815,822.84
SUN LIFE FINANCIAL INC
50,770 61.820 3,138,601.40
SUNCOR ENERGY INC
123,450 47.660 5,883,627.00
TC ENERGY CORP
84,701 64.000 5,420,864.00
TECK RESOURCES LTD-CL B
40,949 43.970 1,800,527.53
TFI INTERNATIONAL INC
7,322 140.170 1,026,324.74
THOMSON REUTERS CORP
14,926 151.950 2,268,005.70
TMX GROUP LTD
5,042 135.650 683,947.30
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,230 99.980 722,855.40
TORONTO-DOMINION BANK
156,605 89.420 14,003,619.10
TOURMALINE OIL CORP
27,276 79.730 2,174,715.48
WEST FRASER TIMBER CO
5,212 109.070 568,472.84
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
38,622 49.550 1,913,720.10
CORP
WSP GLOBAL INC
10,729 159.850 1,715,030.65
カナダ・ドル 小計 3,505,124 206,457,285.77
(21,640,852,694)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
228,600 3.620 827,532.00
ドル
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD
38,000 8.170 310,460.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
155,300 35.540 5,519,362.00
GENTING SINGAPORE LTD
534,100 0.865 461,996.50
KEPPEL CORP LTD
128,300 7.410 950,703.00
129/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OVERSEA-CHINESE BANKING
290,600 12.550 3,647,030.00
CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
119,900 5.480 657,052.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
73,900 9.390 693,921.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
137,300 3.470 476,431.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
721,800 2.680 1,934,424.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
101,300 30.250 3,064,325.00
UOL Group Limited
40,000 6.610 264,400.00
VENTURE CORP LTD
24,200 17.570 425,194.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
162,700 4.120 670,324.00
シンガポール・ドル 小計 2,756,000 19,903,154.50
(2,031,514,980)
ABB LTD
141,205 29.280 4,134,482.40
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
13,829 33.170 458,707.93
ALCON INC
43,021 62.200 2,675,906.20
BACHEM HOLDING AG-REG B
2,818 82.750 233,189.50
BALOISE HOLDING AG
3,948 138.600 547,192.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG
310 1,927.000 597,370.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
91 9,980.000 908,180.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
9 98,800.000 889,200.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
44,881 116.250 5,217,416.25
REG
CLARIANT AG
18,737 16.080 301,290.96
CREDIT SUISSE GROUP AG
229,787 4.056 932,016.07
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
598 674.500 403,351.00
REG
GEBERIT AG-REG
3,085 465.100 1,434,833.50
GIVAUDAN-REG 794 3,205.000 2,544,770.00
HOLCIM LTD
47,697 48.080 2,293,271.76
JULIUS BAER GROUP LTD
19,040 52.560 1,000,742.40
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
4,713 225.900 1,064,666.70
REG
LOGITECH INTERNATIONAL-
14,772 55.800 824,277.60
REG
LONZA GROUP AG
6,397 495.200 3,167,794.40
NESTLE SA
242,084 110.880 26,842,273.92
NOVARTIS AG
186,027 81.510 15,163,060.77
PARTNERS GROUP HOLDING
1,937 968.400 1,875,790.80
AG
ROCHE HOLDING AG
60,376 308.000 18,595,808.00
ROCHE HOLDING AG-BR
2,319 364.800 845,971.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,245 168.600 378,507.00
SCHINDLER HOLDING-PART
3,307 176.600 584,016.20
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
547 2,304.000 1,260,288.00
SURVEILLANCE
130/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIG GROUP AG
26,487 20.080 531,858.96
SIKA AG-BEARER
12,540 245.000 3,072,300.00
SONOVA HOLDING AG-REG
4,595 251.800 1,157,021.00
STRAUMANN HOLDING AG
9,527 108.800 1,036,537.60
SWATCH GROUP AG
2,347 247.300 580,413.10
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,711 502.600 1,362,548.60
REG
SWISS PRIME SITE-REG
6,894 81.200 559,792.80
SWISS RE AG
25,863 80.520 2,082,488.76
SWISSCOM AG
2,289 499.700 1,143,813.30
TEMENOS GROUP AG-REG
5,437 58.680 319,043.16
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,317 45.880 243,943.96
UBS GROUP AG
302,060 17.485 5,281,519.10
VAT GROUP AG
2,274 262.600 597,152.40
ZURICH INSURANCE GROUP
12,937 441.800 5,715,566.60
AG
スイス・フラン 小計 1,515,852 118,858,374.70
(17,484,066,918)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
24,849 296.400 7,365,243.60
クローナ
ASSA ABLOY AB
86,514 239.800 20,746,057.20
ATLAS COPCO AB
134,785 116.800 15,742,888.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
229,726 129.460 29,740,327.96
BIOVITRUM 14,600 212.800 3,106,880.00
BOLIDEN AB
23,191 369.900 8,578,350.90
ELECTROLUX AB
19,178 141.900 2,721,358.20
EMBRACER GROUP AB
58,174 45.915 2,671,059.21
EPIROC AB-A
56,189 189.100 10,625,339.90
EPIROC AB-B
33,961 162.050 5,503,380.05
EQT AB
25,286 241.500 6,106,569.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
52,424 248.000 13,001,152.00
EVOLUTION AB
15,648 999.000 15,632,352.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
52,746 46.105 2,431,854.33
SHRS
GETINGE AB-B SHS
19,295 235.800 4,549,761.00
HENNES & MAURITZ AB
62,665 117.700 7,375,670.50
HEXAGON AB-B SHS
167,329 121.100 20,263,541.90
HOLMEN AB-B SHARES
8,158 419.100 3,419,017.80
HUSQVARNA AB-B SHS
35,026 80.060 2,804,181.56
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
5,223 266.000 1,389,318.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
20,098 264.900 5,323,960.20
INDUTRADE AB
23,591 217.500 5,131,042.50
INVESTMENT AB LATOUR-B
12,363 209.700 2,592,521.10
SHS
INVESTOR AB
154,796 191.480 29,640,338.08
INVESTOR AB-A SHS
44,788 199.000 8,912,812.00
KINNEVIK AB - B
20,904 157.150 3,285,063.60
LIFCO AB-B SHS
19,666 182.900 3,596,911.40
LUNDBERGS AB-B SHS
6,538 471.100 3,080,051.80
131/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
130,079 98.860 12,859,609.94
NORDEA BANK ABP
293,709 108.340 31,820,433.06
SAGAX AB-B
16,053 226.900 3,642,425.70
SANDVIK AB
91,504 190.900 17,468,113.60
SECURITAS AB
26,073 90.260 2,353,348.98
SKANDINAVISKA ENSKILDA
140,463 118.150 16,595,703.45
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
29,638 181.100 5,367,441.80
SKF AB
32,827 173.250 5,687,277.75
SVENSKA CELLULOSA AB
52,297 138.650 7,250,979.05
SVENSKA HANDELSBANKEN
126,452 106.150 13,422,879.80
SWEDBANK AB - A SHARES
77,829 166.000 12,919,614.00
SWEDISH MATCH AB
130,893 115.100 15,065,784.30
TELE2 AB
50,744 93.260 4,732,385.44
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
250,946 64.920 16,291,414.32
ERICSSON
TELIA CO AB
237,197 29.220 6,930,896.34
VOLVO AB
126,816 192.100 24,361,353.60
VOLVO AB-A SHS
20,090 202.000 4,058,180.00
VOLVO CAR AB-B
51,282 50.670 2,598,458.94
スウェーデン・クローナ 小計 3,312,603 448,763,303.86
(5,914,700,345)
デンマーク・ク
A P MOLLER - MAERSK A/S
434 15,020.000 6,518,680.00
ローネ
A P MOLLER - MAERSK A/S
280 14,700.000 4,116,000.00
CARLSBERG AS-B
8,304 916.800 7,613,107.20
CHR HANSEN HOLDING A/S
9,112 436.800 3,980,121.60
COLOPLAST-B 10,157 888.000 9,019,416.00
DANSKE BANK A/S
59,027 122.400 7,224,904.80
DEMANT A/S
7,680 203.300 1,561,344.00
DSV A/S
16,413 1,088.000 17,857,344.00
GENMAB A/S
5,637 3,131.000 17,649,447.00
GN STORE NORD A/S
11,036 173.300 1,912,538.80
NOVO-NORDISK A/S
142,295 812.000 115,543,540.00
NOVOZYMES A/S
17,535 402.100 7,050,823.50
ORSTED A/S
16,235 637.700 10,353,059.50
PANDORA A/S
7,646 507.600 3,881,109.60
ROCKWOOL A/S-B SHS
740 1,669.500 1,235,430.00
TRYGVESTA AS
31,237 162.700 5,082,259.90
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
86,745 173.280 15,031,173.60
デンマーク・クローネ 小計 430,513 235,630,299.50
(4,587,721,931)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
118,670 7.915 939,273.05
ド・ドル LTD
FISHER & PAYKEL
49,506 20.500 1,014,873.00
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
60,551 5.660 342,718.66
MERIDIAN ENERGY LTD
110,809 4.700 520,802.30
SPARK NEW ZEALAND LTD
171,760 5.120 879,411.20
132/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル 小計
511,296 3,697,078.21
(318,725,112)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
24,890 79.900 1,988,711.00
ローネ
AKER BP ASA
27,198 336.800 9,160,286.40
DNB BANK ASA
80,948 184.050 14,898,479.40
EQUINOR ASA
84,044 342.550 28,789,272.20
GJENSIDIGE FORSIKRING
17,809 189.800 3,380,148.20
ASA
KONGSBERG GRUPPEN ASA
7,766 378.800 2,941,760.80
MOWI ASA
35,528 150.350 5,341,634.80
NORSK HYDRO ASA
114,366 71.220 8,145,146.52
ORKLA ASA
65,172 68.260 4,448,640.72
SALMAR ASA
5,046 341.800 1,724,722.80
TELENOR ASA
63,651 98.180 6,249,255.18
YARA INTERNATIONAL ASA
14,288 457.800 6,541,046.40
ノルウェー・クローネ 小計 540,706 93,609,104.42
(1,286,189,095)
ABN AMRO BANK NV
36,032 11.680 420,853.76
ユーロ
ACCIONA SA
2,096 180.400 378,118.40
ACCOR 14,778 24.470 361,617.66
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,143 26.450 532,782.35
SERV
ADIDAS AG
14,856 129.200 1,919,395.20
ADP 2,927 143.850 421,048.95
ADYEN NV
1,862 1,521.600 2,833,219.20
AEGON NV
152,398 4.701 716,422.99
AENA SME SA
6,862 120.500 826,871.00
AGEAS 13,779 37.810 520,983.99
AIR LIQUIDE
45,031 136.640 6,153,035.84
AIRBUS SE
50,803 114.640 5,824,055.92
AKZO NOBEL NV
15,555 70.180 1,091,649.90
ALLIANZ SE
35,107 203.950 7,160,072.65
ALSTOM RGPT
27,403 24.500 671,373.50
AMADEUS IT GROUP SA
38,839 49.690 1,929,909.91
AMPLIFON SPA
10,624 27.630 293,541.12
AMUNDI SA
5,235 54.100 283,213.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV
74,717 53.580 4,003,336.86
SA/NV
ARCELORMITTAL 44,604 25.075 1,118,445.30
ARGENX SE
4,749 356.100 1,691,118.90
ARKEMA 5,000 86.880 434,400.00
AROUNDTOWN SA
87,476 2.488 217,640.28
ASM INTERNATIONAL NV
4,019 252.000 1,012,788.00
ASML HOLDING NV
34,949 571.400 19,969,858.60
ASSICURAZIONI GENERALI
94,900 17.260 1,637,974.00
SPA
ATLANTIA SPA
43,749 22.960 1,004,477.04
AXA SA
160,335 27.080 4,341,871.80
133/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO BILBAO VIZCAYA
568,911 5.448 3,099,427.12
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,455,180 2.606 3,792,199.08
BASF SE
78,831 49.625 3,911,988.37
BAYER AG
84,543 53.790 4,547,567.97
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28,402 84.150 2,390,028.30
AG
BAYERISCHE MOTOREN
5,077 80.200 407,175.40
WERKE-PRF
BECHTLE AG
7,010 36.670 257,056.70
BEIERSDORF AG
8,676 102.350 887,988.60
BIOMERIEUX 3,583 97.440 349,127.52
BNP PARIBAS
95,236 53.310 5,077,031.16
BOLLORE SE
76,574 5.070 388,230.18
BOUYGUES 20,225 28.890 584,300.25
BRENNTAG SE
13,233 65.700 869,408.10
BUREAU VERITAS SA
25,654 26.000 667,004.00
CAIXABANK 377,156 3.397 1,281,198.93
CAPGEMINI SA
14,079 178.050 2,506,765.95
CARL ZEISS MEDITEC AG -
3,427 132.650 454,591.55
BR
CARREFOUR SA
51,528 16.250 837,330.00
CELLNEX TELECOM SAU
46,851 33.330 1,561,543.83
CIE DE SAINT-GOBAIN
42,725 44.315 1,893,358.37
CNH INDUSTRIAL NV
88,095 14.880 1,310,853.60
COMMERZBANK AG
90,505 8.068 730,194.34
CONTINENTAL AG
9,367 56.760 531,670.92
COVESTRO AG
16,315 36.290 592,071.35
CREDIT AGRICOLE SA
102,911 9.705 998,751.25
CRH PLC
65,498 38.020 2,490,233.96
D'IETEREN GROUP
2,139 174.300 372,827.70
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
38,823 30.115 1,169,154.64
DANONE 55,234 49.885 2,755,348.09
DASSAULT AVIATION SA
2,155 146.300 315,276.50
DASSAULT SYSTEMES SA
57,329 36.245 2,077,889.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
44,926 10.030 450,607.78
DELIVERY HERO SE
14,065 44.190 621,532.35
DEUTSCHE BANK AG
176,948 10.212 1,806,992.97
DEUTSCHE BOERSE AG
16,402 170.400 2,794,900.80
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
52,012 7.336 381,560.03
DEUTSCHE POST AG
86,075 38.685 3,329,811.37
DEUTSCHE TELEKOM AG
280,358 19.332 5,419,880.85
DIASORIN ITALIA SPA
2,144 132.100 283,222.40
E.ON SE
193,350 9.116 1,762,578.60
EDENRED 21,652 51.020 1,104,685.04
EDF 48,488 11.930 578,461.84
EDP RENOVAVEIS SA
24,544 22.300 547,331.20
EIFFAGE 7,299 93.200 680,266.80
ELIA GROUP SA/NV
2,859 136.200 389,395.80
134/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELISA OYJ
12,593 49.400 622,094.20
ENAGAS SA
21,921 17.305 379,342.90
ENDESA SA
27,043 18.660 504,622.38
ENEL SPA
698,368 5.157 3,601,483.77
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
239,691 4.432 1,062,310.51
ENGIE 157,120 14.380 2,259,385.60
ENI-ENTE NAZIONALE
215,928 14.188 3,063,586.46
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
29,373 29.270 859,747.71
ESSILORLUXOTTICA 24,798 173.350 4,298,733.30
EURAZEO 3,713 60.350 224,079.55
EUROFINS SCIENTIFIC
11,579 66.260 767,224.54
EURONEXT NV
7,513 70.120 526,811.56
EVONIK INDUSTRIES AG
17,765 19.460 345,706.90
EXOR NV
9,487 73.920 701,279.04
FERRARI NV
10,868 208.200 2,262,717.60
FERROVIAL S.A.
42,566 24.890 1,059,467.74
FERROVIAL SA-RTS
43,511 0.450 19,579.95
FIAT CHRYSLER
188,030 14.410 2,709,512.30
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
51,851 15.000 777,765.00
FLUTTER ENTERTAINMENT
14,324 133.550 1,912,970.20
PLC.
FORTUM OYJ
38,272 15.060 576,376.32
FRESENIUS MEDICAL CARE
17,618 29.840 525,721.12
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
35,873 24.410 875,659.93
GALP ENERGIA SGPS SA
43,214 11.255 486,373.57
GEA GROUP AG
13,069 39.840 520,668.96
GETLINK SE - REGR
41,180 15.790 650,232.20
GRIFOLS SA
25,610 9.730 249,185.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,923 78.540 700,812.42
SA
HANNOVER RUECK SE
5,163 177.750 917,723.25
HEIDELBERGCEMENT AG
12,061 51.700 623,553.70
HEINEKEN HOLDING NV
8,628 71.700 618,627.60
HEINEKEN NV
22,210 87.900 1,952,259.00
HELLOFRESH SE
13,948 23.950 334,054.60
HENKEL AG & CO KGAA
9,719 62.850 610,839.15
HENKEL KGAA-VORZUG
14,723 66.980 986,146.54
HERMES INTERNATIONAL
2,724 1,470.000 4,004,280.00
IBERDROLA SA
510,810 10.590 5,409,477.90
IMCD NV
4,905 137.150 672,720.75
INDITEX SA
93,615 24.120 2,257,993.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
112,233 32.095 3,602,118.13
INFRASTRUTTURE WIRELESS
31,132 9.514 296,189.84
ITAL
ING GROEP NV-CVA
334,820 11.438 3,829,671.16
INTESA SANPAOLO
1,412,267 2.216 3,129,583.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IPSEN 3,225 104.000 335,400.00
JDE PEET'S BV
8,670 28.220 244,667.40
JERONIMO MARTINS
24,095 20.440 492,501.80
JUST EAT TAKEAWAY
15,872 21.360 339,025.92
KBC GROEP NV
21,337 52.460 1,119,339.02
KERING 6,431 551.100 3,544,124.10
KERRY GROUP PLC-A
13,653 92.100 1,257,441.30
KESKO OYJ-B SHS
23,050 21.030 484,741.50
KINGSPAN GROUP PLC
13,232 58.240 770,631.68
KION GROUP AG
6,083 27.090 164,788.47
KNORR-BREMSE AG
6,276 54.180 340,033.68
KONE OYJ
29,208 47.360 1,383,290.88
KONINKLIJKE AHOLD
89,338 27.595 2,465,282.11
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
15,028 127.500 1,916,070.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
75,545 13.726 1,036,930.67
L'OREAL SA
20,721 348.100 7,212,980.10
LA FRANCAISE DES JEUX
8,859 35.790 317,063.61
SAEM
LEG IMMOBILIEN SE
6,257 63.340 396,318.38
LEGRAND SA
23,061 79.440 1,831,965.84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,873 698.200 16,668,128.60
VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
51,888 10.175 527,960.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG
68,875 62.220 4,285,402.50
MERCK KGAA
11,100 176.200 1,955,820.00
MICHELIN (C.G.D.E.)
58,126 26.270 1,526,970.02
MONCLER SPA
17,575 49.830 875,762.25
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,584 193.300 886,087.20
AG
MUENCHENER
12,018 293.300 3,524,879.40
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATURGY ENERGY GROUP SA
12,586 26.740 336,549.64
NEMETSCHEK SE
4,909 47.000 230,723.00
NESTE OYJ
36,124 45.240 1,634,249.76
NEXI SPA
45,011 8.636 388,714.99
NN GROUP NV
23,785 42.380 1,008,008.30
NOKIA OYJ
464,660 4.696 2,182,043.36
OCI NV
9,191 35.520 326,464.32
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-
5,838 88.300 515,495.40
A
OMV AG
12,496 48.380 604,556.48
ORANGE S.A.
175,119 9.806 1,717,216.91
ORION OYJ-CLASS B
9,128 47.370 432,393.36
PERNOD-RICARD 18,008 185.700 3,344,085.60
PORSCHE AUTOMOBIL
12,991 58.920 765,429.72
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
47,654 9.604 457,669.01
PROSUS 71,342 59.030 4,211,318.26
136/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROXIMUS 14,119 10.690 150,932.11
PRYSMIAN SPA
21,942 32.620 715,748.04
PUBLICIS GROUPE
19,502 62.200 1,213,024.40
PUMA AG
9,063 51.440 466,200.72
QIAGEN NV
19,680 46.230 909,806.40
RANDSTAD NV
10,134 55.060 557,978.04
RATIONAL AG
436 590.000 257,240.00
RECORDATI INDUSTRIA
9,014 39.490 355,962.86
CHIMICA
RED ELECTRICA DE ESPANA
34,898 17.290 603,386.42
REMY COINTREAU
1,961 162.300 318,270.30
RENAULT SA
16,587 33.045 548,117.41
REPSOL SA
123,211 13.795 1,699,695.74
RHEINMETALL AG
3,715 180.550 670,743.25
ROYAL KPN NV
293,170 2.802 821,462.34
RWE AG
55,470 41.210 2,285,918.70
SAFRAN SA
29,412 114.740 3,374,732.88
SAMPO OYJ
41,298 47.770 1,972,805.46
SANOFI 97,935 86.040 8,426,327.40
SAP SE
89,839 105.160 9,447,469.24
SARTORIUS AG-VORZUG
2,086 377.300 787,047.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,365 331.800 784,707.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
46,641 142.280 6,636,081.48
SCOUT24 SE
6,970 54.760 381,677.20
SEB SA
2,177 74.000 161,098.00
SIEMENS AG
65,779 132.500 8,715,717.50
SIEMENS ENERGY AG
37,721 14.675 553,555.67
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
20,594 18.020 371,103.88
ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS AG
24,267 52.140 1,265,281.38
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
21,051 35.110 739,100.61
SNAM SPA
175,493 4.769 836,926.11
SOCIETE GENERALE
67,734 24.030 1,627,648.02
SODEXO 7,618 88.960 677,697.28
SOFINA 1,249 225.800 282,024.20
SOLVAY SA
6,336 98.860 626,376.96
STMICROELECTRONICS NV
58,687 36.995 2,171,125.56
STORA ENSO OYJ
46,892 14.140 663,052.88
SYMRISE AG
11,449 111.700 1,278,853.30
TELECOM ITALIA SPA
881,059 0.223 196,476.15
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,641 2.377 234,469.65
HOLDI
TELEFONICA SA
454,562 3.541 1,609,604.04
TELEPERFORMANCE 5,038 224.500 1,131,031.00
TENARIS SA
40,584 16.415 666,186.36
TERNA-RETE ELETTRICA
121,305 7.316 887,467.38
NAZIONALE SPA
THALES SA
9,166 117.000 1,072,422.00
TOTALENERGIES SE
213,021 57.400 12,227,405.40
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBISOFT ENTERTAINMENT
8,103 25.920 210,029.76
UCB SA
10,855 74.260 806,092.30
UMICORE 17,978 34.120 613,409.36
UNICREDIT SPA
177,450 13.102 2,324,949.90
UNIPER SE
8,015 5.460 43,761.90
UNITED INTERNET AG-REG
8,633 19.590 169,120.47
SHARE
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
62,379 20.720 1,292,492.88
UPM-KYMMENE OYJ
45,823 34.420 1,577,227.66
VALEO SA
17,663 18.270 322,703.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT
57,233 24.820 1,420,523.06
VINCI SA
46,086 95.440 4,398,447.84
VIVENDI SA
61,652 8.450 520,959.40
VOESTALPINE AG
9,316 25.760 239,980.16
VOLKSWAGEN AG
2,597 188.600 489,794.20
VOLKSWAGEN AG
15,936 141.860 2,260,680.96
VONOVIA SE
61,771 24.340 1,503,506.14
WARTSILA OYJ
40,299 8.110 326,824.89
WENDEL 2,364 87.700 207,322.80
WOLTERS KLUWER NV
22,548 102.250 2,305,533.00
WORLDLINE SA
20,574 44.200 909,370.80
ZALANDO SE
18,902 30.000 567,060.00
ユーロ 小計 15,838,851 376,765,861.85
(54,559,464,454)
AIA GROUP LTD
1,035,675 76.100 78,814,867.50
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
320,539 24.000 7,692,936.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO
147,700 22.400 3,308,480.00
APAC LT
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
172,800 16.400 2,833,920.00
GROU
CK ASSET HOLDINGS LTD
173,409 46.900 8,132,882.10
CK HUTCHISON HOLDINGS
232,409 43.550 10,121,411.95
LTD
CK INFRASTRUCTURE
56,500 38.750 2,189,375.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
143,643 57.200 8,216,379.60
ESR GROUP LIMITED
174,800 17.080 2,985,584.00
GALAXY ENTERTAINMENT
188,810 45.900 8,666,379.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
180,157 12.860 2,316,819.02
HANG SENG BANK LTD
66,612 122.100 8,133,325.20
HENDERSON LAND
130,641 23.100 3,017,807.10
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
976,437 6.590 6,434,719.83
HONG KONG EXCHANGES &
103,711 301.000 31,217,011.00
CLEAR
MTR CORP
147,255 37.450 5,514,699.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
137,917 19.220 2,650,764.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER ASSETS HOLDINGS
122,087 39.350 4,804,123.45
LTD
SANDS CHINA LTD
212,580 19.620 4,170,819.60
SINO LAND CO
312,000 9.980 3,113,760.00
SITC INTERNATIONAL
120,000 15.000 1,800,000.00
HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
125,523 91.250 11,453,973.75
LTD
SWIRE PACIFIC LTD
43,366 60.750 2,634,484.50
SWIRE PROPERTIES LTD
109,400 17.560 1,921,064.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
118,000 92.600 10,926,800.00
WH GROUP LTD
709,000 4.330 3,069,970.00
WHARF REAL ESTATE
145,733 36.650 5,341,114.45
INVESTMENT
XINYI GLASS HOLDINGS CO
156,000 13.700 2,137,200.00
LTD
香港・ドル 小計 6,562,704 243,620,671.54
(4,372,991,054)
合計 95,423,636 565,772,218,149
(565,772,218,149)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,309.00 1,998,612.53
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
26,677.00 853,664.00
AMERICAN TOWER REIT INC
39,238.00 8,472,661.34
ANNALY MORTGAGE
37,479.00 746,206.89
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
11,986.00 2,027,911.34
BOSTON PROPERTIES INC
12,738.00 902,996.82
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,612.00 988,829.84
CROWN CASTLE INC
37,229.00 5,057,187.36
DIGITAL REALTY TRUST INC
24,461.00 2,701,962.06
EQUINIX INC
7,820.00 5,062,746.20
EQUITY LIFESTYLE
15,151.00 988,299.73
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
30,685.00 1,931,007.05
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,581.00 1,180,883.79
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,512.00 1,820,507.68
GAMING AND LEISURE
21,889.00 1,097,514.46
PROPERTIE
HEALTHCARE REALTY TRUST
32,937.00 639,965.91
INCORPORATED-A
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
46,370.00 1,143,020.50
HOST HOTELS AND RESORTS
61,743.00 1,131,749.19
INC
INVITATION HOMES INC
52,220.00 1,632,919.40
IRON MOUNTAIN INC
24,983.00 1,306,610.90
KIMCO REALTY CORP
53,029.00 1,174,592.35
MEDICAL PROPERTIES TRUST
51,268.00 634,185.16
INC
MID-AMERICA APARTMENT
9,829.00 1,559,960.59
COMM
PROLOGIS INC
79,237.00 9,077,390.72
PUBLIC STORAGE
13,567.00 3,982,050.17
REALTY INCOME CORP
51,769.00 3,349,454.30
REGENCY CENTERS CORP
13,173.00 864,017.07
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,262.00 2,692,278.16
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,199.00 3,324,662.10
SUN COMMUNITIES INC
10,436.00 1,492,348.00
UDR INC
27,271.00 1,096,294.20
VENTAS INC
34,270.00 1,510,278.90
VICI PROPERTIES INC
82,623.00 2,668,722.90
VORNADO REALTY TRUST
14,176.00 339,940.48
WELLTOWER INC
38,977.00 2,641,861.06
WP CAREY INC
16,543.00 1,318,807.96
アメリカ・ドル 小計 1,056,249.00 79,412,101.11
(11,146,282,512)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
74,431.00 302,934.17
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
59,584.00 372,280.83
SEGRO PLC
102,056.00 852,779.93
イギリス・ポンド 小計
236,071.00 1,527,994.93
(254,548,675)
オーストラリ DEXUS/AU
106,417.00 802,384.18
ア・ドル
GOODMAN GROUP
148,031.00 2,717,849.16
GPT GROUP
187,753.00 803,582.84
MIRVAC GROUP
373,410.00 791,629.20
SCENTRE GROUP
482,975.00 1,381,308.50
STOCKLAND 228,057.00 836,969.19
VICINITY CENTRES
372,343.00 713,036.84
オーストラリア・ドル 小計 1,898,986.00 8,046,759.91
(751,647,843)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
7,443.00 317,741.67
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST
13,209.00 277,785.27
TR
カナダ・ドル 小計 20,652.00 595,526.94
(62,423,134)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT
287,800.00 791,450.00
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
455,590.00 924,847.70
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
273,600.00 451,440.00
MAPLETREE PAN ASIA
199,300.00 348,775.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポール・ドル 小計
1,216,290.00 2,516,512.70
(256,860,451)
ユーロ
COVIVIO 3,811.00 218,179.75
GECINA SA
3,754.00 359,257.80
KLEPIERRE 18,388.00 407,845.84
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,109.00 520,613.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA
12,362.00 331,548.84
ユーロ 小計 48,424.00 1,837,445.73
(266,080,516)
香港・ドル LINK REIT
183,271.00 10,098,232.10
香港・ドル 小計 183,271.00 10,098,232.10
(181,263,266)
投資証券 合計
4,659,943 12,919,106,397
(12,919,106,397)
合計 12,919,106,397
(12,919,106,397)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
(%) (%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 599銘柄 68.86 - 73.50
投資証券 36銘柄 - 1.85
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.29 - 4.50
投資証券 3銘柄 - 0.04
イスラエル・シュケル 株式 10銘柄 0.15 - 0.16
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 2.11 - 2.32
投資証券 7銘柄
- 0.12
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.60 - 3.75
投資証券 2銘柄 - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.34 - 0.40
投資証券 4銘柄 - 0.04
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.91 - 3.02
スウェーデン・クローナ 株式 46銘柄 0.98 - 1.02
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.76 - 0.79
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.05 - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄
0.21 - 0.22
ユーロ 株式 224銘柄 9.07 - 9.47
投資証券 5銘柄 - 0.04
香港・ドル 株式 28銘柄 0.73 - 0.79
投資証券 1銘柄 - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金 71,278,317
金銭信託 1,202,155
コール・ローン 426,885,200
株式 4,419,549,027
投資信託受益証券 385,834,033
投資証券 5,391,090
派生商品評価勘定 20,585,410
未収入金 1,020,333
未収配当金 2,170,315
142,020,222
差入委託証拠金
流動資産合計 5,475,936,102
資産合計
5,475,936,102
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,877,336
未払金 18,254,862
未払解約金 15,865,991
296
その他未払費用
流動負債合計 46,998,485
負債合計 46,998,485
純資産の部
元本等
元本 4,729,645,782
剰余金
699,291,835
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 5,428,937,617
純資産合計 5,428,937,617
負債純資産合計 5,475,936,102
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年11月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 3,649,078,821円
1.
本額
同期中追加設定元本額 1,909,977,624円
同期中一部解約元本額 829,410,663円
元本の内訳
ファンド名
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド 2,726,076,259円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 16,946,776円
24,304,522円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 10,380,272円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 57,534,817円
(8資産均等型)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 410,879,411円
ケット)
ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用) 216,604,789円
FWニッセイ新興国株インデックス 5,451,850円
DCニッセイ新興国株式インデックス 1,261,467,086円
計 4,729,645,782円
受益権の総数 4,729,645,782口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年11月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △1,070,588,394
投資信託受益証券 △24,176,122
投資証券 409,913
合計 △1,094,354,603
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(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年11月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 89,071 - 88,774 297
メキシコ・ペソ 89,071 - 88,774 297
買建 389,656,277 - 392,305,480 2,649,203
アメリカ・ドル 389,656,277 - 392,305,480 2,649,203
合計 389,745,348 - 392,394,254 2,649,500
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
株式関連
2022年11月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 599,603,884 - 604,662,458 5,058,574
合計 599,603,884 - 604,662,458 5,058,574
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 1.1479円
(1万口当たり純資産額) (11,479円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年11月21日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
360 DIGITECH INC
500 14.000 7,000.00
アメリカ・ドル
AUTOHOME INC-ADR
534 28.390 15,160.26
BEIGENE LTD-ADR
239 203.130 48,548.07
CIA DE MINAS
533 7.880 4,200.04
BUENAVENTUR-ADR
CREDICORP LTD
437 151.140 66,048.18
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
400 53.090 21,236.00
H WORLD GROUP LIMITED
1,017 37.380 38,015.46
(ADR)
HUTCHMED CHINA LIMITED
600 10.770 6,462.00
ADR
IQIYI INC-ADR
900 2.780 2,502.00
JOYY INC
334 28.140 9,398.76
KANZHUN LTD
1,100 15.920 17,512.00
KE HOLDINGS INC
3,874 14.810 57,373.94
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
200 52.110 10,422.00
LI AUTO INC - ADR
3,150 17.880 56,322.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR
1,892 0.000 0.18
MAGNIT PJSC-SPON GDR
1,444 0.000 0.14
REGS
MOBILE TELESYSTEMS
2,982 0.000 0.29
PUBLIC JOINT STOCK CO
NIO INC - ADR
7,757 10.470 81,215.79
NOVATEK OAO-SPONS GDR
468 0.000 0.04
REG S
NOVOLIPET STEEL-GDR REG
729 0.000 0.07
S
OZON HOLDINGS PLC - ADR
300 0.000 0.03
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
552 0.000 0.05
PINDUODUO INC-ADR
2,852 70.150 200,067.80
PJSC GAZPROM ADR
27,971 0.000 2.79
PJSC MMC NORILSK NICKEL-
2,732 0.000 0.27
ADR
POLYUS PJSC-REG S-GDR
460 0.000 0.04
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
3,200 1.760 5,632.00
ROSNEFT OJSC-GDR
5,479 0.000 0.54
SBERBANK OF RUSSIA
49,840 0.000 4.98
SEVERSTAL PAO - GDR REG
1,314 0.000 0.13
S
SHANGHAI LUJIAZUI
2,280 0.785 1,789.80
FIN&TRAD-B
SOUTHERN COPPER CORP
434 58.020 25,180.68
SURGUTNEFTEGAS PJSC ADR
5,163 0.000 0.51
TAL EDUCATION GROUP- ADR
2,824 5.550 15,673.20
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TATNEFT-SPONSORED ADR
1,225 0.000 0.12
TCS GROUP HOLDING-GDR
568 0.000 0.05
REG S
TENCENT MUSIC
3,468 5.580 19,351.44
ENTERTAINM-ADR
TRIP.COM GROUP LTD
3,104 28.350 87,998.40
VIPSHOP HOLDINGS LTD -
2,315 9.360 21,668.40
ADR
VK COMPANY LTD-GDR
380 0.000 0.03
VTB BANK JSC-GDR-REG
6,620 0.000 0.66
S/WI
WEIBO CORP-SPON ADR
334 14.400 4,809.60
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS
422 0.000 0.04
GDR
XPENG INC - ADR
2,413 7.760 18,724.88
YANDEX NV-A
1,315 0.000 0.13
YUM CHINA HOLDINGS INC
2,222 52.810 117,343.82
ZAI LAB LTD-ADR
559 34.960 19,542.64
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-
2,452 21.900 53,698.80
ADR
アメリカ・ドル 小計 161,888 1,032,909.05
(144,979,114)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポン
1,915 0.000 0.19
ド
PLC
イギリス・ポンド 小計 1,915 0.19
(32)
ACC LTD
285 2,460.700 701,299.50
インド・ルピー
ADANI ENTERPRISES LTD
1,515 4,019.800 6,089,997.00
ADANI GREEN ENERGY LTD
1,846 2,085.400 3,849,648.40
ADANI PORTS AND SPECIAL
3,356 888.900 2,983,148.40
ECON
ADANI POWER LTD
5,133 336.500 1,727,254.50
ADANI TOTAL GAS LTD
1,602 3,644.650 5,838,729.30
ADANI TRANSMISSION LTD
1,617 3,116.250 5,038,976.25
AMBUJA CEMENTS LTD
2,593 574.100 1,488,641.30
APOLLO HOSPITALS
495 4,399.150 2,177,579.25
ENTERPRISE
ASIAN PAINTS LTD
2,244 3,095.500 6,946,302.00
AU SMALL FINANCE BANK
1,152 612.200 705,254.40
LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
802 469.000 376,138.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
839 3,910.600 3,280,993.40
AXIS BANK LTD
13,164 859.200 11,310,508.80
BAJAJ AUTO LTD
269 3,632.950 977,263.55
BAJAJ FINANCE LTD
1,566 6,791.500 10,635,489.00
BAJAJ FINSERV LTD
2,100 1,654.400 3,474,240.00
BALKRISHNA INDUSTRIES
331 1,972.750 652,980.25
LTD
BANDHAN BANK LTD
3,556 216.200 768,807.20
BERGER PAINTS INDIA LTD
1,972 603.550 1,190,200.60
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BHARAT ELECTRONICS LTD
21,234 107.350 2,279,469.90
BHARAT FORGE LTD
1,798 836.700 1,504,386.60
BHARAT PETROLEUM CORP
5,051 304.100 1,536,009.10
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
12,090 837.300 10,122,957.00
BIOCON LTD
1,590 287.350 456,886.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
585 4,106.050 2,402,039.25
CHOLAMANDALAM INVESTMENT
2,189 713.800 1,562,508.20
AND
CIPLA LIMITED
2,591 1,102.400 2,856,318.40
COAL INDIA LTD
12,030 229.550 2,761,486.50
COLGATE PALMOLIVE
740 1,582.850 1,171,309.00
(INDIA)
CONTAINER CORP OF INDIA
1,694 739.100 1,252,035.40
LTD
DABUR INDIA LTD
3,788 548.500 2,077,718.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
710 3,287.350 2,334,018.50
DLF LTD
4,020 400.400 1,609,608.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
621 4,409.050 2,738,020.05
EICHER MOTORS LTD
677 3,390.250 2,295,199.25
GAIL INDIA LTD
14,833 90.300 1,339,419.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
2,634 838.900 2,209,662.60
LTD
GODREJ PROPERTIES LTD
606 1,273.950 772,013.70
GRASIM INDUSTRIES LTD
1,475 1,708.850 2,520,553.75
HAVELLS INDIA LTD
1,487 1,221.550 1,816,444.85
HCL TECHNOLOGIES LTD
6,199 1,103.150 6,838,426.85
HDFC LIFE INSURANCE CO
5,150 531.550 2,737,482.50
LTD
HERO MOTOCORP LTD
729 2,723.150 1,985,176.35
HINDALCO INDUSTRIES LTD
8,856 438.600 3,884,241.60
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
1,930 209.100 403,563.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
4,490 2,483.700 11,151,813.00
HOUSING DEVELOPMENT
9,625 2,667.050 25,670,356.25
FINANCE
ICICI BANK LTD
28,876 920.350 26,576,026.60
ICICI LOMBARD GENERAL
1,456 1,136.700 1,655,035.20
INSURA
ICICI PRUDENTIAL LIFE
2,346 469.700 1,101,916.20
INSURA
INDIAN OIL CORPORATION
8,985 69.250 622,211.25
LTD
INDIAN RAILWAY CATERING
1,331 718.100 955,791.10
& TO
INDRAPRASTHA GAS LTD
1,088 418.050 454,838.40
INDUS TOWERS LTD
4,167 196.850 820,273.95
INFO EDGE INDIA LTD
364 3,894.750 1,417,689.00
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD
18,780 1,593.400 29,924,052.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
562 1,782.950 1,002,017.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITC LTD
15,959 341.050 5,442,816.95
JINDAL STEEL & POWER LTD
2,793 517.750 1,446,075.75
JSW STEEL LTD
4,649 708.200 3,292,421.80
JUBILANT FOODWORKS LTD
2,065 551.050 1,137,918.25
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
3,220 1,959.550 6,309,751.00
LARSEN & TOUBRO LTD
4,015 2,024.450 8,128,166.75
LTIMINDTREE LIMITED
327 4,895.900 1,600,959.30
LUPIN LTD
907 721.050 653,992.35
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
5,052 1,227.150 6,199,561.80
MARICO LTD
2,894 486.100 1,406,773.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
661 8,848.050 5,848,561.05
MINDTREE LTD
308 3,506.150 1,079,894.20
MPHASIS LTD
416 1,948.600 810,617.60
MRF LTD
7 88,092.700 616,648.90
MUTHOOT FINANCE LTD
448 1,061.450 475,529.60
NESTLE INDIA LTD
178 19,925.100 3,546,667.80
NTPC LTD
24,490 165.850 4,061,666.50
OIL & NATURAL GAS CORP
14,568 141.750 2,065,014.00
LTD
PAGE INDUSTRIES LTD
33 46,139.450 1,522,601.85
PETRONET LNG LTD
1,873 212.250 397,544.25
PI INDUSTRIES LTD
332 3,299.000 1,095,268.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
836 2,699.250 2,256,573.00
POWER GRID CORP OF INDIA
16,661 218.350 3,637,929.35
LTD
RELIANCE INDUSTRIES
16,984 2,597.650 44,118,487.60
LIMITED
SAMVARDHANA MOTHERSON
9,052 72.200 653,554.40
INTERNATIONAL LTD
SBI CARDS & PAYMENT
1,031 793.200 817,789.20
SERVICES
SBI LIFE INSURANCE CO
2,308 1,242.750 2,868,267.00
LTD
SHREE CEMENT LTD
75 23,148.000 1,736,100.00
SHRIRAM TRANSPORT
1,214 1,251.250 1,519,017.50
FINANCE
SRF LTD
761 2,275.250 1,731,465.25
STATE BANK OF INDIA
10,593 602.700 6,384,401.10
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
5,168 1,009.600 5,217,612.80
TATA CONSULTANCY SVCS
5,117 3,343.450 17,108,433.65
LTD
TATA CONSUMER PRODUCTS
3,367 775.700 2,611,781.90
LTD
TATA ELXSI LTD
210 6,894.600 1,447,866.00
TATA MOTORS LTD
9,540 423.800 4,043,052.00
TATA STEEL LTD
44,652 105.500 4,710,786.00
TECH MAHINDRA LTD
3,212 1,060.850 3,407,450.20
TITAN CO LTD
1,900 2,565.800 4,875,020.00
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TORRENT PHARMACEUTICALS
514 1,621.750 833,579.50
LTD
TRENT LTD
1,146 1,383.050 1,584,975.30
ULTRATECH CEMENT LTD
538 6,814.450 3,666,174.10
UNITED SPIRITS LTD
1,802 874.050 1,575,038.10
UPL LTD
2,564 765.950 1,963,895.80
VEDANTA LTD
4,714 310.400 1,463,225.60
WIPRO LTD
6,705 393.850 2,640,764.25
ZOMATO LTD
7,891 67.150 529,880.65
インド・ルピー 小計 487,564 415,573,998.05
(718,943,017)
ADARO ENERGY INDONESIA
インドネシア・
84,200 3,590.000 302,278,000.00
TBK PT
ルピア
ADARO MINERALS INDONESIA
52,900 1,810.000 95,749,000.00
TBK
ANEKA TAMBANG TBK
53,200 1,960.000 104,272,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK
122,000 6,225.000 759,450,000.00
PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
329,700 8,825.000 2,909,602,500.00
BANK JAGO TBK PT
22,400 6,125.000 137,200,000.00
BANK MANDIRI TBK
108,100 10,175.000 1,099,917,500.00
BANK NEGARA INDONESIA
48,700 9,200.000 448,040,000.00
PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA
375,700 4,610.000 1,731,977,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
88,500 820.000 72,570,000.00
CHAROEN POKPHAND
45,500 5,850.000 266,175,000.00
INDONESI PT
GUDANG GARAM TBK PT
1,100 21,075.000 23,182,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER
6,000 9,875.000 59,250,000.00
TBK
INDOFOOD CBP SUKSES
9,600 9,650.000 92,640,000.00
MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAK TBK
10,400 6,500.000 67,600,000.00
PT
INTERNATIONAL NICKEL
18,100 6,900.000 124,890,000.00
INDONES
KALBE FARMA TBK PT
56,900 2,060.000 117,214,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK
62,800 4,410.000 276,948,000.00
PT
SARANA MENARA NUSANTARA
162,600 1,150.000 186,990,000.00
PT
SEMEN INDONESIA PERSERO
9,400 7,725.000 72,615,000.00
TBK
SUMBER ALFARIA TRIJAYA
99,800 2,830.000 282,434,000.00
TBK P
TELKOM INDONESIA PERSERO
269,000 4,010.000 1,078,690,000.00
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
49,100 4,640.000 227,824,000.00
PT
UNITED TRACTORS TBK PT
10,600 28,800.000 305,280,000.00
152/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インドネシア・ルピア 小計
2,096,300 10,842,788,500.00
(97,585,097)
360 SECURITY TECHNOLOGY
オフショア・人
4,500 7.260 32,670.00
民元 IN-A
ADVANCED MICRO-
528 103.090 54,431.52
FABRICATION-A
AECC AVIATION POWER CO-A
1,000 43.850 43,850.00
AGRICULTURAL BANK OF
33,800 2.790 94,302.00
CHINA-A
AIER EYE HOSPITAL GROUP
3,567 28.110 100,268.37
CO-A
ANHUI CONCH CEMENT CO
1,000 27.880 27,880.00
LTD-A
ANHUI GUJING DISTILLERY
300 237.320 71,196.00
CO-A
ASYMCHEM LABORATORIES
140 152.390 21,334.60
TIAN-A
AVIC INDUSTRY-FINANCE
9,200 3.190 29,348.00
HOLDINGS
BANK OF BEIJING CO LTD -
8,600 4.160 35,776.00
A
BANK OF CHINA LTD-A
32,100 3.040 97,584.00
BANK OF COMMUNICATIONS
22,200 4.570 101,454.00
CO-A
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
7,800 7.040 54,912.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
1,700 28.680 48,756.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-
4,500 5.780 26,010.00
A
BAOSHAN IRON & STEEL CO-
5,700 5.320 30,324.00
A
BBMG CORPORATION-A
14,100 2.540 35,814.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE
218 271.040 59,086.72
SO-A
BEIJING WANTAI
400 156.010 62,404.00
BIOLOGICAL-A
BEIJING-SHANGHAI HIGH
19,700 4.730 93,181.00
SPE-A
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
11,000 3.620 39,820.00
LT-A
BYD CO LTD -A
700 254.680 178,276.00
CAITONG SECURITIES CO
7,500 7.550 56,625.00
LTD-A
CHANGCHUN HIGH & NEW
100 176.530 17,653.00
TECH-A
CHANGJIANG SECURITIES CO
12,300 5.620 69,126.00
L-A
CHINA CONSTRUCTION BANK-
9,600 5.370 51,552.00
A
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-
3,200 24.780 79,296.00
A
153/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EASTERN AIRLINES
6,800 5.070 34,476.00
CO-A
CHINA EVERBRIGHT BANK
9,700 2.820 27,354.00
CO-A
CHINA GALAXY SECURITIES
6,900 9.710 66,999.00
CO-A
CHINA LIFE INSURANCE CO-
1,000 32.100 32,100.00
A
CHINA MERCHANTS BANK-A
6,900 32.070 221,283.00
CHINA MERCHANTS
2,700 13.240 35,748.00
SECURITIES-A
CHINA MERCHANTS SHEKOU
1,900 14.250 27,075.00
IND-A
CHINA MINSHENG BANKING-A
21,200 3.400 72,080.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR
10,600 6.130 64,978.00
POW-A
CHINA NORTHERN RARE
1,600 25.980 41,568.00
EARTH -A
CHINA PACIFIC INSURANCE
1,500 22.950 34,425.00
GR-A
CHINA PETROLEUM &
8,400 4.250 35,700.00
CHEMICAL-A
CHINA RAILWAY GROUP LTD-
8,800 5.230 46,024.00
A
CHINA RAILWAY SIGNAL &
17,114 4.560 78,039.84
COM-A
CHINA SHENHUA ENERGY CO-
2,000 28.280 56,560.00
A
CHINA SOUTHERN AIRLINES
4,700 7.040 33,088.00
CO-A
CHINA STATE CONSTRUCTION
10,800 5.230 56,484.00
-A
CHINA THREE GORGES
12,800 5.670 72,576.00
RENEWAB-A
CHINA TOURISM GROUP DUTY
800 190.800 152,640.00
FREE CORP LTD
CHINA VANKE CO LTD -A
2,200 15.650 34,430.00
CHINA YANGTZE POWER CO
9,000 21.050 189,450.00
LTD-A
CHINA ZHENHUA GROUP
500 118.780 59,390.00
SCIENC-A
CHINA ZHESHANG BANK CO
24,600 2.880 70,848.00
LTD-A
CHONGQING CHANGAN
5,850 11.830 69,205.50
AUTOMOB-A
CHONGQING ZHIFEI
400 95.170 38,068.00
BIOLOGICA-A
CITIC SECURITIES CO-A
2,800 19.150 53,620.00
CMOC GROUP LTD-A
11,300 4.690 52,997.00
154/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONTEMPORARY AMPEREX
900 380.790 342,711.00
TECHN-A
COSCO SHIPPING HOLDINGS
5,070 11.820 59,927.40
CO-A
CSC FINANCIAL CO LTD-A
2,600 25.740 66,924.00
EAST MONEY INFORMATION
5,011 18.200 91,200.20
CO-A
EVE ENERGY CO LTD-A
900 83.800 75,420.00
FOCUS MEDIA INFORMATION
5,900 5.990 35,341.00
TE-A
FOSHAN HAITIAN
1,029 71.900 73,985.10
FLAVOURING -A
FOUNDER SECURITIES CO
8,300 6.800 56,440.00
LTD-A
FOXCONN INDUSTRIAL
2,600 8.950 23,270.00
INTERNE-A
GANFENG LITHIUM GROUP CO
700 80.290 56,203.00
LTD-A
GD POWER DEVELOPMENT CO
13,200 4.160 54,912.00
-A
GF SECURITIES CO LTD-A
3,700 15.590 57,683.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR
196 103.750 20,335.00
INC-A
GINLONG TECHNOLOGIES CO
200 197.110 39,422.00
LT-A
GOERTEK INC -A
1,000 18.480 18,480.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-
1,800 32.500 58,500.00
A
GREAT WALL MOTOR CO LTD-
700 29.030 20,321.00
A
GREE ELECTRIC APPLIANCES
3,200 31.760 101,632.00
I-A
GUANGDONG HAID GROUP CO-
1,000 59.700 59,700.00
A
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
5,400 10.270 55,458.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
1,300 29.920 38,896.00
PHAR-A
GUANGZHOU TINCI
1,000 44.710 44,710.00
MATERIALS -A
GUANGZHOU YUEXIU
9,800 6.240 61,152.00
FINANCIAL-A
GUOSEN SECURITIES CO
11,200 9.020 101,024.00
LTD-A
GUOTAI JUNAN SECURITIES
3,300 13.810 45,573.00
CO-A
HAIER SMART HOME CO LTD-
2,000 24.020 48,040.00
A
HAITONG SECURITIES CO
2,900 8.800 25,520.00
LTD-A
155/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANGZHOU FIRST APPLIED
840 67.750 56,910.00
MAT-A
HENAN SHUANGHUI
800 25.100 20,080.00
INVESTMENT-A
HENGLI PETROCHEMICAL CO
2,800 16.270 45,556.00
L-A
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
2,800 16.120 45,136.00
CO-A
HENGYI PETROCHEMICAL CO
5,700 7.070 40,299.00
-A
HOSHINE SILICON INDUSTRY
400 97.470 38,988.00
C-A
HUADONG MEDICINE CO LTD-
1,300 43.770 56,901.00
A
HUANENG POWER INTL INC-A
7,700 7.450 57,365.00
HUATAI SECURITIES CO
2,100 12.960 27,216.00
LTD-A
HUAXI SECURITIES CO LTD-
4,100 8.160 33,456.00
A
HUAXIA BANK CO LTD-A
6,200 4.950 30,690.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS
1,400 17.850 24,990.00
-A
HUIZHOU DESAY SV
500 111.200 55,600.00
AUTOMOTIV-A
HUNDSUN TECHNOLOGIES
1,183 43.680 51,673.44
INC-A
IFLYTEK CO LTD - A
1,200 34.850 41,820.00
IMEIK TECHNOLOGY
100 492.500 49,250.00
DEVELOPME-A
IND & COMM BK OF CHINA-A
28,000 4.170 116,760.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -
8,900 16.220 144,358.00
A
INNER MONGOLIA BAOTOU
32,400 1.970 63,828.00
STE-A
INNER MONGOLIA JUNZHENG
2,100 4.170 8,757.00
EN-A
INNER MONGOLIA YILI
2,800 29.120 81,536.00
INDUS-A
JA SOLAR TECHNOLOGY CO
980 58.000 56,840.00
LTD-A
JIANGSU EASTERN
2,900 13.350 38,715.00
SHENGHONG -A
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC
1,000 64.750 64,750.00
C-A
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
3,384 40.270 136,273.68
C-A
JIANGSU YANGHE BREWERY -
400 146.000 58,400.00
A
JIANGSU ZHONGTIAN
2,200 18.790 41,338.00
TECHNOLO-A
156/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 17.020 34,040.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
400 1,567.130 626,852.00
LB GROUP CO LTD-A
2,900 17.280 50,112.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
2,400 10.600 25,440.00
LINGYI ITECH GUANGDONG
13,900 4.920 68,388.00
CO -A
LONGI GREEN ENERGY
3,080 47.000 144,760.00
TECHNOL-A
LUXSHARE PRECISION
3,089 32.620 100,763.18
INDUSTR-A
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
400 185.230 74,092.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO
1,300 26.750 34,775.00
L-A
MAXSCEND
480 121.990 58,555.20
MICROELECTRONICS -A
METALLURGICAL CORP OF
20,500 3.100 63,550.00
CHIN-A
MUYUAN FOODS CO LTD-A
2,190 47.200 103,368.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
2,592 26.400 68,428.80
NAURA TECHNOLOGY GROUP
200 230.530 46,106.00
CO-A
NEW CHINA LIFE INSURANCE
900 26.700 24,030.00
C-A
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
1,800 13.460 24,228.00
NINESTAR CORP-A
1,700 56.730 96,441.00
NINGBO TUOPU GROUP CO
700 68.340 47,838.00
LTD-A
NINGXIA BAOFENG ENERGY
4,400 13.100 57,640.00
GRO-A
ORIENT SECURITIES CO
4,500 8.820 39,690.00
LTD-A
PETROCHINA CO LTD-A
6,900 5.000 34,500.00
PHARMARON BEIJING CO
450 69.660 31,347.00
LTD-A
PICC HOLDING CO-A
14,900 4.950 73,755.00
PING AN BANK CO LTD-A
9,700 11.590 112,423.00
PING AN INSURANCE GROUP
3,700 42.160 155,992.00
CO-A
POLY DEVELOPMENTS AND
2,700 15.570 42,039.00
HOLD-A
POSTAL SAVINGS BANK OF
12,200 4.230 51,606.00
CHI-A
POWER CONSTRUCTION CORP
10,000 7.130 71,300.00
OF-A
QINGHAI SALT LAKE
2,700 24.480 66,096.00
INDUSTRY-A
RONGSHENG PETRO
3,000 12.110 36,330.00
CHEMICAL-A
S F HOLDING CO LTD-A
2,200 52.490 115,478.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
2,100 14.410 30,261.00
157/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANY HEAVY INDUSTRY CO
3,000 15.480 46,440.00
LTD-A
SDIC POWER HOLDINGS CO
5,700 10.360 59,052.00
LTD-A
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
2,300 20.280 46,644.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO
4,700 19.280 90,616.00
L-A
SHANDONG GOLD MINING CO
460 19.640 9,034.40
LT-A
SHANDONG HUALU
1,900 29.720 56,468.00
HENGSHENG-A
SHANGHAI BAOSIGHT
1,300 42.050 54,665.00
SOFTWARE-A
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO
6,300 4.090 25,767.00
L-A
SHANGHAI FOSUN
700 38.440 26,908.00
PHARMACEUTI-A
SHANGHAI INTERNATIONAL
8,600 5.270 45,322.00
POR-A
SHANGHAI LINGANG
5,100 12.270 62,577.00
HOLDINGS-A
SHANGHAI PUDONG DEVEL
6,700 6.910 46,297.00
BANK-A
SHANGHAI PUTAILAI NEW
800 55.580 44,464.00
ENER-A
SHANXI SECURITIES CO
5,600 5.600 31,360.00
LTD-A
SHANXI XINGHUACUN FEN
480 263.230 126,350.40
WINE-A
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-
140 79.210 11,089.40
A
SHENWAN HONGYUAN GROUP
11,000 4.080 44,880.00
CO-A
SHENZHEN DYNANONIC CO
100 258.020 25,802.00
LTD-A
SHENZHEN INOVANCE
1,500 71.000 106,500.00
TECHNOLO-A
SHENZHEN KANGTAI
480 37.940 18,211.20
BIOLOGICA-A
SHENZHEN MINDRAY BIO-
500 326.520 163,260.00
MEDIC-A
SHENZHEN TRANSSION
336 74.530 25,042.08
HOLDING-A
SINOLINK SECURITIES CO
1,900 8.880 16,872.00
LTD-A
SUNGROW POWER SUPPLY CO
500 114.890 57,445.00
LT-A
SUZHOU MAXWELL
100 464.180 46,418.00
TECHNOLOGIE-A
TBEA CO LTD-A
2,200 21.640 47,608.00
158/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TCL TECHNOLOGY GROUP
4,000 4.340 17,360.00
CORP-A
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE
ENERGY TECHNOLOGY CO 1,500 45.480 68,220.00
LTD-A
TIANMA MICROELECTRONICS-
7,200 9.320 67,104.00
A
TONGWEI CO LTD-A
1,500 43.940 65,910.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
1,092 64.300 70,215.60
TSINGTAO BREWERY CO LTD-
600 98.800 59,280.00
A
UNIGROUP GUOXIN
419 141.440 59,263.36
MICROELECT-A
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
980 19.370 18,982.60
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
1,500 89.000 133,500.00
-A
WEICHAI POWER CO LTD-A
3,400 10.340 35,156.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO
1,800 17.460 31,428.00
- A
WESTERN SECURITIES CO
9,700 6.420 62,274.00
LTD-A
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
405 85.400 34,587.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO
200 58.450 11,690.00
LTD-A
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO
5,100 4.420 22,542.00
L-A
WUHAN GUIDE INFRARED CO
4,000 12.290 49,160.00
LT-A
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
1,500 153.610 230,415.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
672 86.510 58,134.72
XCMG CONSTRUCTION
2,600 5.020 13,052.00
MACHIN-A
XINJIANG GOLDWIND
3,900 11.470 44,733.00
SCI&TECH-A
YIHAI KERRY ARAWANA
1,300 42.450 55,185.00
HOLDIN-A
YONYOU NETWORK
1,690 26.020 43,973.80
TECHNOLOGY-A
YTO EXPRESS GROUP CO
2,500 19.700 49,250.00
LTD-A
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
700 58.070 40,649.00
LTD-A
YUNNAN ENERGY NEW
300 153.710 46,113.00
MATERIAL-A
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
300 262.990 78,897.00
PHA-A
ZHEJIANG CHINT
1,100 28.630 31,493.00
ELECTRICS-A
ZHEJIANG DAHUA
3,000 12.530 37,590.00
TECHNOLOGY-A
159/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
650 62.940 40,911.00
CO -A
ZHEJIANG JINGSHENG
800 67.400 53,920.00
MECHANI-A
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
1,008 19.500 19,656.00
ZHESHANG SECURITIES CO
2,000 10.750 21,500.00
LTD-A
ZIJIN MINING GROUP CO
7,100 9.640 68,444.00
LTD-A
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
9,400 5.670 53,298.00
S-A
ZTE CORP-A
700 25.120 17,584.00
オフショア・人民元 小計 924,403 12,347,190.11
(242,590,183)
コロンビア・ペ
BANCOLOMBIA SA
2,517 41,500.000 104,455,500.00
ソ
BANCOLOMBIA SA-PREF
1,664 31,800.000 52,915,200.00
ECOPETROL SA
18,083 2,469.000 44,646,927.00
INTERCONEXION ELECTRICA
1,462 18,670.000 27,295,540.00
SA
コロンビア・ペソ 小計 23,726 229,313,167.00
(6,444,388)
ADVANCED INFO SERVICE-
6,600 190.000 1,254,000.00
タイ・バーツ
FOR RG
AIRPORTS OF THAILAND
25,500 74.000 1,887,000.00
PCL-FOR
ASSET WORLD CORP PCL-
88,100 5.850 515,385.00
FOREIGN
B GRIMM POWER PCL-
3,100 36.750 113,925.00
FOREIGN
BANGKOK COMMERCIAL-
9,000 15.300 137,700.00
FOREIGN
BANGKOK DUSIT MED
59,700 29.250 1,746,225.00
SERVICE-F
BANGKOK EXPRESSWAY AND
23,600 9.450 223,020.00
METRO-FOREIGN
BERLI JUCKER PUB CO-
6,000 34.000 204,000.00
FORGN
BTS GROUP HOLDINGS PCL
57,400 8.100 464,940.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL-
3,900 212.000 826,800.00
FOREIGN
CARABAO GROUP PCL-F
2,600 96.500 250,900.00
CENTRAL PATTANA PUB CO-
12,600 68.750 866,250.00
FOREI
CENTRAL RETAIL CORP-
6,700 42.000 281,400.00
FOREIGN
CHAROEN POKPHAND FOOD-
26,800 24.400 653,920.00
FORGN
CP ALL PCL-FOREIGN
34,300 62.750 2,152,325.00
160/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELECTRICITY GEN PUB CO-
1,000 168.000 168,000.00
FOR R
ENERGY ABSOLUTE PCL-
8,900 94.000 836,600.00
FOREIGN
GLOBAL POWER SYNERGY
2,400 66.500 159,600.00
PCL-F
GULF ENERGY DEVELOPM-
17,300 50.500 873,650.00
FOREIGN
HOME PRODUCT CENTER PCL-
18,400 14.800 272,320.00
FOR
INDORAMA VENTURES-
12,200 42.500 518,500.00
FOREIGN
INTOUCH HOLDINGS PCL-F
6,300 74.250 467,775.00
JMT NETWORK SERVICES-
5,700 65.000 370,500.00
FOREIGN
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
4,900 143.000 700,700.00
KRUNG THAI BANK PUB CO-
32,300 17.400 562,020.00
FOREI
KRUNGTHAI CARD PCL-
5,400 58.500 315,900.00
FOREIGN
LAND & HOUSES PUB CO-FOR
28,500 9.300 265,050.00
REG
MINOR INTERNATIONAL PCL-
18,500 30.250 559,625.00
FOR
MUANGTHAI CAPITAL PCL-
2,100 35.250 74,025.00
FOREIG
OSOTSPA PCL-FOREIGN
3,200 28.250 90,400.00
PTT EXPLORATION & PROD-
7,900 187.000 1,477,300.00
FOR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
14,300 47.250 675,675.00
FOR
PTT OIL & RETAIL BUS-
14,200 24.200 343,640.00
FOREIGN
PTT PCL/FOREIGN
52,600 33.500 1,762,100.00
RATCH GROUP PCL-FOREIGN
2,300 40.250 92,575.00
SCB X PCL-FOREIGN
6,800 105.500 717,400.00
SCG PACKAGING PCL-
7,300 56.250 410,625.00
FOREIGN
SIAM CEMENT PUB CO-FOR
4,200 344.000 1,444,800.00
REG
SRISAWADCORP PCL -
2,400 42.000 100,800.00
FOREIGN
THAI OIL PCL-FRGN
9,300 54.500 506,850.00
THAI UNION GROUP PCL-F
9,800 17.200 168,560.00
TRUE CORP PCL-FOREIGN
101,300 4.940 500,422.00
タイ・バーツ 小計 765,400 26,013,202.00
(101,451,488)
CEZ AS
1,019 816.500 832,013.50
チェコ・コルナ
KOMERCNI BANKA AS
654 749.000 489,846.00
MONETA MONEY BANK AS
1,124 72.500 81,490.00
161/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チェコ・コルナ 小計
2,797 1,403,349.50
(8,342,071)
BANCO DE CHILE
306,426 84.760 25,972,667.76
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
183 26,100.000 4,776,300.00
INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE
553,318 33.700 18,646,816.60
CENCOSUD SA
4,383 1,285.000 5,632,155.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS
273 5,308.600 1,449,247.80
SA
CIA SUD AMERICANA DE
92,857 73.000 6,778,561.00
VAPORES
EMPRESAS CMPC SA
3,736 1,500.000 5,604,000.00
EMPRESAS COPEC SA
3,034 6,330.000 19,205,220.00
ENEL CHILE SA
90,486 35.500 3,212,253.00
ENERSIS SA
99,456 94.000 9,348,864.00
FALABELLA SA
2,406 1,601.000 3,852,006.00
SOC QUIMICA Y MINERA
784 85,400.000 66,953,600.00
CHILE-B
チリ・ペソ 小計 1,157,342 171,431,691.16
(25,541,608)
AKBANK T.A.S.
25,852 16.250 420,095.00
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
2,100 39.720 83,412.00
SANAYI
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
2,552 130.700 333,546.40
AS
EREGLI DEMIR VE CELIK
8,135 36.900 300,181.50
FABRIK
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
157 425.600 66,819.20
KOC HOLDING AS
8,792 62.950 553,456.40
TUPRAS-TURKIYE PETROL
1,082 425.600 460,499.20
RAFINE
TURKCELL ILETISIM HIZMET
11,833 31.320 370,609.56
AS
TURKIYE IS BANKASI-C
32,580 9.550 311,139.00
トルコ・リラ 小計 93,083 2,899,758.26
(21,864,177)
MOL HUNGARIAN OIL AND
ハンガリー・
2,658 2,680.000 7,123,440.00
GAS PL
フォリント
OTP BANK RT
1,120 10,580.000 11,849,600.00
RICHTER GEDEON NYRT
875 8,000.000 7,000,000.00
ハンガリー・フォリント 小計 4,653 25,973,040.00
(9,249,051)
ABOITIZ EQUITY VENTURES
フィリピン・ペ
6,310 56.750 358,092.50
ソ INC
ACEN CORPORATION
46,985 7.000 328,895.00
AYALA CORPORATION
1,795 665.500 1,194,572.50
AYALA LAND INC
48,800 29.700 1,449,360.00
BANK OF THE PHILIPPINE
12,570 97.500 1,225,575.00
ISLAN
BDO UNIBANK INC
11,140 128.900 1,435,946.00
162/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBE TELECOM INC
65 2,214.000 143,910.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
190 433.000 82,270.00
INTL CONTAINER TERM SVCS
5,650 188.000 1,062,200.00
INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
18,558 44.900 833,254.20
JOLLIBEE FOODS CORP
1,380 244.000 336,720.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
1,370 306.200 419,494.00
METRO PACIFIC
28,100 3.410 95,821.00
INVESTMENTS CO
METROPOLITAN BANK &
15,127 51.650 781,309.55
TRUST
MONDE NISSIN CORP
29,200 12.720 371,424.00
PLDT INC
585 1,579.000 923,715.00
SM INVESTMENTS CORP
1,585 859.000 1,361,515.00
SM PRIME HOLDINGS INC
60,300 34.000 2,050,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
2,810 131.900 370,639.00
フィリピン・ペソ 小計 292,520 14,824,912.75
(36,332,896)
ブラジル・レア
AMBEV SA
26,800 15.620 418,616.00
ル
AMERICANAS SA
3,814 10.380 39,589.32
ATACADAO SA
1,900 15.800 30,020.00
BANCO BRADESCO S.A.
6,303 13.260 83,577.78
BANCO BRADESCO SA-PREF
32,979 15.610 514,802.19
BANCO BTG PACTUAL SA-
6,900 24.890 171,741.00
UNIT
BANCO DO BRASIL SA
5,700 34.380 195,966.00
BANCO SANTANDER BRASIL
3,000 27.860 83,580.00
SA/BRAZIL
BB SEGURIDADE
3,900 30.160 117,624.00
PARTICIPACOES
BM&FBOVESPA SA
34,900 11.870 414,263.00
BRF SA
4,300 10.220 43,946.00
CCR SA
6,800 11.330 77,044.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-
700 47.530 33,271.00
PR B
CENTRAIS ELETRICAS
6,900 44.030 303,807.00
BRASILIER
CIA ENERGETICA MINAS
8,475 10.340 87,631.50
GER-PRF
CIA SANEAMENTO BASICO DE
2,200 55.210 121,462.00
SP
COSAN SA
5,600 17.050 95,480.00
ENERGISA SA-UNITS
600 44.500 26,700.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
675 39.650 26,763.75
EQUATORIAL ENERGIA SA -
5,300 27.510 145,803.00
ORD
GERDAU SA-PREF
6,200 29.830 184,946.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E
27,606 5.680 156,802.08
INVE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYPERA S.A
2,600 44.700 116,220.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
28,250 26.640 752,580.00
ITAUSA SA
28,216 8.910 251,404.56
JBS SA
4,200 23.060 96,852.00
KLABIN SA - UNIT
4,000 22.060 88,240.00
LOCALIZA RENT A CAR
4,195 60.220 252,622.90
LOJAS RENNER S.A.
5,962 24.240 144,518.88
MAGAZINE LUIZA SA
15,200 3.150 47,880.00
NATURA &CO HOLDING SA
4,200 12.310 51,702.00
PETRO RIO SA
3,800 34.500 131,100.00
PETROBRAS - PETROLEO
21,100 30.390 641,229.00
BRAS
PETROBRAS - PETROLEO
27,100 26.700 723,570.00
BRAS-PR
RAIA DROGASIL SA
5,900 23.200 136,880.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
2,500 28.550 71,375.00
RUMO SA
7,200 19.260 138,672.00
SUZANO S.A.
3,722 57.570 214,275.54
TELEFONICA BRASIL S.A.
2,700 38.710 104,517.00
TIM SA
3,500 12.820 44,870.00
TOTVS SA
2,500 29.510 73,775.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES
2,200 13.140 28,908.00
SA
VALE SA
22,854 80.830 1,847,288.82
VIBRA ENERGIA SA
6,900 17.170 118,473.00
WEG SA
8,520 39.280 334,665.60
ブラジル・レアル 小計 418,871 9,785,054.92
(255,065,070)
ポーランド・ズ
ALLEGRO.EU SA
1,606 24.405 39,194.43
ロチ
BANK PEKAO SA
1,177 83.800 98,632.60
CD PROJEKT SA
427 145.000 61,915.00
CYFROWY POLSAT SA
1,022 17.820 18,212.04
DINO POLSKA SA
292 357.000 104,244.00
KGHM POLSKA MIEDZ SA
838 113.950 95,490.10
LPP SA
4 9,250.000 37,000.00
ORANGE POLSKA SA
1,329 6.576 8,739.50
PGE SA
1,780 6.558 11,673.24
PKO BANK POLSKI SA
5,021 28.060 140,889.26
POLSKI KONCERN NAFTOWY
4,087 62.760 256,500.12
ORLEN
POWSZECHNY ZAKLAD
3,437 29.590 101,700.83
UBEZPIECZE
SANTANDER BANK POLSKA
157 272.000 42,704.00
S.A.
ポーランド・ズロチ 小計 21,177 1,016,895.12
(31,330,335)
マレーシア・リ
AMBANK HOLDINGS BHD
9,700 3.980 38,606.00
ンギット
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AXIATA GROUP BERHAD
20,500 2.850 58,425.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
40,300 5.410 218,023.00
DIALOG GROUP BHD
14,900 2.100 31,290.00
DIGI.COM BHD
22,500 3.870 87,075.00
GENTING BHD
6,700 4.480 30,016.00
GENTING MALAYSIA BHD
11,300 2.710 30,623.00
HAP SENG CONSOLIDATED
1,100 6.500 7,150.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
4,700 1.810 8,507.00
HONG LEONG BANK BERHAD
4,500 20.660 92,970.00
HONG LEONG FINANCIAL
1,900 18.780 35,682.00
GROUP
IHH HEALTHCARE BHD
6,300 5.970 37,611.00
INARI AMERTRON BHD
16,600 2.580 42,828.00
IOI CORPORATION BHD
19,700 4.100 80,770.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
3,400 21.420 72,828.00
MALAYAN BANKING BHD
28,700 8.560 245,672.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS
4,900 6.070 29,743.00
BHD
MAXIS BHD
19,600 3.830 75,068.00
MISC BHD
5,000 7.200 36,000.00
MR DIY GROUP M BHD
16,300 2.000 32,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
200 130.200 26,040.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP
13,300 8.620 114,646.00
BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
700 22.820 15,974.00
PETRONAS GAS BHD
2,200 17.060 37,532.00
PPB GROUP BERHAD
1,880 16.300 30,644.00
PRESS METAL ALUMINIUM
23,000 4.750 109,250.00
HOLDIN
PUBLIC BANK BHD
87,400 4.310 376,694.00
QL RESOURCES BHD
3,000 5.450 16,350.00
RHB BANK BHD
4,900 5.520 27,048.00
SIME DARBY BERHAD
4,800 2.200 10,560.00
SIME DARBY PLANTATION
7,700 4.310 33,187.00
BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
2,200 5.350 11,770.00
TENAGA NASIONAL BHD
12,900 8.380 108,102.00
TOP GLOVE CORP BHD
34,100 0.925 31,542.50
マレーシア・リンギット 小計
456,880 2,240,826.50
(68,608,057)
ALFA S.A.B.-A
17,900 14.150 253,285.00
メキシコ・ペソ
AMERICA MOVIL SAB DE CV
156,300 19.460 3,041,598.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE
1,800 165.890 298,602.00
CV
CEMEX SAB-CPO
78,200 8.760 685,032.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE
2,890 134.360 388,300.40
CV
FOMENTO ECONOMICO
11,100 154.950 1,719,945.00
MEXICA-UBD
165/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRUMA S.A.B.-B
1,200 234.370 281,244.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE
1,070 470.930 503,895.10
SUR-B
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-
1,900 318.700 605,530.00
B SH
GRUPO BIMBO SAB- SERIES
8,900 87.560 779,284.00
A
GRUPO CARSO SAB DE CV-
900 86.920 78,228.00
SER A1
GRUPO FINANCIERO
15,200 152.840 2,323,168.00
BANORTE-O
GRUPO FINANCIERO
14,600 37.480 547,208.00
INBURSA-O
GRUPO MEXICO SAB DE CV-
16,900 75.050 1,268,345.00
SER B
GRUPO TELEVISA SAB-SER
14,000 21.070 294,980.00
CPO
INDUSTRIAS PENOLES SAB
360 282.000 101,520.00
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
10,000 32.910 329,100.00
MEXICO-A
OPERADORA DE SITES MEX-
12,000 23.680 284,160.00
A-1
ORBIA ADVANCE CORP SAB
3,300 38.320 126,456.00
DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE
430 171.240 73,633.20
INF
SITIOS LATINOAMERICA SAB
7,815 7.360 57,518.40
DE
WALMART DE MEXICO-SER V
30,000 71.320 2,139,600.00
メキシコ・ペソ 小計 406,765 16,180,632.10
(116,712,517)
FF GROUP
129 4.800 619.20
ユーロ
HELLENIC
TELECOMMUNICATIONS
1,568 15.170 23,786.56
ORGANIZATION
JUMBO SA
994 15.070 14,979.58
MYTILINEOS S.A.
1,320 16.940 22,360.80
OPAP SA
1,819 12.730 23,155.87
PUBLIC POWER CORP
2,762 6.450 17,814.90
ユーロ 小計 8,592 102,716.91
(14,874,436)
ALTEOGEN INC
98 41,100.000 4,027,800.00
韓国・ウォン
AMOREPACIFIC CORP
173 118,500.000 20,500,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
305 31,700.000 9,668,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
15 195,000.000 2,925,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO
430 65,700.000 28,251,000.00
LTD
CELLTRION INC
565 178,000.000 100,570,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
132 24,300.000 3,207,600.00
166/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CJ CHEILJEDANG CORP
61 394,500.000 24,064,500.00
CJ CORP
53 77,300.000 4,096,900.00
CJ ENM CO LTD
28 82,200.000 2,301,600.00
CJ LOGISTICS
16 89,500.000 1,432,000.00
COWAY CO LTD
312 57,800.000 18,033,600.00
DAUM COMMUNICATIONS CORP
1,791 57,700.000 103,340,700.00
DB INSURANCE CO LTD
161 58,500.000 9,418,500.00
DOOSAN BOBCAT INC
272 40,400.000 10,988,800.00
E-MART CO LTD
63 92,200.000 5,808,600.00
ECOPRO BM CO LTD
276 109,300.000 30,166,800.00
F&F CO LTD / NEW
90 159,000.000 14,310,000.00
GREEN CROSS CORP
38 134,000.000 5,092,000.00
GS ENGINEERING &
188 23,350.000 4,389,800.00
CONSTRUCT
GS HOLDINGS CORP
407 46,300.000 18,844,100.00
HANA FINANCIAL GROUP
1,656 41,400.000 68,558,400.00
HANKOOK TIRE AND
531 33,600.000 17,841,600.00
TECHNOLOGY CO LTD
HANMI PHARM CO LTD
58 265,500.000 15,399,000.00
HANON SYSTEMS
960 8,770.000 8,419,200.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
624 49,800.000 31,075,200.00
HD HYUNDAI
361 62,900.000 22,706,900.00
HLB INC
591 36,200.000 21,394,200.00
HLB INC-RIGHTS
52 6,410.000 333,320.00
HMM CO LTD
1,215 20,400.000 24,786,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
99 72,400.000 7,167,600.00
HYBE CO LTD
99 137,000.000 13,563,000.00
HYUNDAI ENGINEERING &
474 41,050.000 19,457,700.00
CONST
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
131 174,000.000 22,794,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
128 117,500.000 15,040,000.00
CO
HYUNDAI MOBIS
346 216,000.000 74,736,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
781 169,500.000 132,379,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND
239 82,100.000 19,621,900.00
PRF
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
170 80,900.000 13,753,000.00
HYUNDAI STEEL CO
528 33,000.000 17,424,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
126 65,100.000 8,202,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,205 10,800.000 23,814,000.00
KAKAO GAMES CORP
157 43,350.000 6,805,950.00
KAKAOBANK CORP
748 27,700.000 20,719,600.00
KANGWON LAND INC
358 24,050.000 8,609,900.00
KB FINANCIAL GROUP INC
2,164 49,000.000 106,036,000.00
KIA CORPORATION
1,508 66,000.000 99,528,000.00
KOREA AEROSPACE
515 45,850.000 23,612,750.00
INDUSTRIES
KOREA ELECTRIC POWER
1,311 19,700.000 25,826,700.00
CORP
167/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA INVESTMENT
139 55,600.000 7,728,400.00
HOLDINGS CO
KOREA SHIPBUILDING AND
OFFSHORE ENGINEERING CO 222 78,100.000 17,338,200.00
LTD
KOREA ZINC CO LTD
53 648,000.000 34,344,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
1,198 25,200.000 30,189,600.00
KRAFTON INC
150 230,000.000 34,500,000.00
KT&G CORP
477 95,000.000 45,315,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
101 147,000.000 14,847,000.00
LTD
L&F CO LTD
112 219,600.000 24,595,200.00
LG CHEM LTD
278 704,000.000 195,712,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
56 321,500.000 18,004,000.00
LG CORP
564 83,300.000 46,981,200.00
LG DISPLAY CO LTD
1,329 14,850.000 19,735,650.00
LG ELECTRONICS INC
632 92,000.000 58,144,000.00
LG ENERGY SOLUTION
145 598,000.000 86,710,000.00
LG H AND H CO LTD
64 663,000.000 42,432,000.00
LG H AND H CO LTD(PFD
4 312,500.000 1,250,000.00
LG INNOTEK CO LTD
83 307,500.000 25,522,500.00
LG INVESTMENT &
1,340 9,400.000 12,596,000.00
SECURITIES CO LTD
LG UPLUS CORP
815 12,050.000 9,820,750.00
LOTTE CHEMICAL CORP
113 167,000.000 18,871,000.00
LOTTE SHOPPING CO
22 87,400.000 1,922,800.00
MERITZ FIRE & MARINE
281 35,950.000 10,101,950.00
INSURAN
MERITZ SECURITIES CO LTD
1,040 4,630.000 4,815,200.00
MIRAE ASSET SECURITIES
1,312 6,530.000 8,567,360.00
CO LTD
NAVER CORP
748 185,500.000 138,754,000.00
NCSOFT CORPORATION
86 451,000.000 38,786,000.00
NETMARBLE CORPORATION
58 51,900.000 3,010,200.00
ORION CORP/REPUBLIC OF
92 110,500.000 10,166,000.00
KOREA
PEARL ABYSS CORP
159 43,250.000 6,876,750.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
155 224,000.000 34,720,000.00
POSCO HOLDINGS INC
427 289,500.000 123,616,500.00
S-1 CORPORATION
32 64,300.000 2,057,600.00
S-OIL CORPORATION
300 88,200.000 26,460,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
103 882,000.000 90,846,000.00
SAMSUNG C&T CORP
457 121,500.000 55,525,500.00
SAMSUNG ELECTRO-
336 138,500.000 46,536,000.00
MECHANICS CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO
26,617 61,800.000 1,644,930,600.00
LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
4,658 57,100.000 265,971,800.00
168/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ENGINEERING CO
821 25,550.000 20,976,550.00
LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE
177 194,000.000 34,338,000.00
INSURANCE CO LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
3,275 5,330.000 17,455,750.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE
437 66,500.000 29,060,500.00
CO., LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
318 701,000.000 222,918,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
186 127,500.000 23,715,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO
452 34,250.000 15,481,000.00
LTD
SD BIOSENSOR INC
218 35,100.000 7,651,800.00
SEEGENE INC
110 32,850.000 3,613,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP
2,619 36,300.000 95,069,700.00
LTD
SK BIOPHARMACEUTICALS CO
152 77,500.000 11,780,000.00
LTD
SK BIOSCIENCE CO LTD
115 91,400.000 10,511,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
36 103,500.000 3,726,000.00
SK HYNIX INC
3,090 88,400.000 273,156,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
181 61,700.000 11,167,700.00
SK INC
203 211,000.000 42,833,000.00
SK INNOVATION CO LTD
336 172,500.000 57,960,000.00
SK SQUARE CO LTD
542 38,500.000 20,867,000.00
SKC CO LTD
129 108,500.000 13,996,500.00
STX PAN OCEAN CO LTD
1,852 5,220.000 9,667,440.00
WOORI FINANCIAL GROUP
3,811 11,750.000 44,779,250.00
INC
YUHAN CORP
159 58,500.000 9,301,500.00
韓国・ウォン 小計 87,586 5,529,370,270.00
(576,713,319)
3SBIO INC
4,000 6.880 27,520.00
香港・ドル
A-LIVING SMART CITY
1,500 9.300 13,950.00
SERVICES CO-H
AAC TECHNOLOGIES
3,500 17.300 60,550.00
HOLDINGS IN
AGRICULTURAL BANK OF
158,000 2.420 382,360.00
CHINA-H
AIR CHINA LIMITED-H
10,000 5.830 58,300.00
ALIBABA GROUP HOLDING
84,800 79.950 6,779,760.00
LTD
ALIBABA HEALTH
30,000 5.880 176,400.00
INFORMATION T
ALIBABA PICTURES GROUP
40,000 0.455 18,200.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
24,000 3.000 72,000.00
LTD-H
ANHUI CONCH CEMENT CO
6,000 26.850 161,100.00
LTD-H
169/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANHUI GUJING DISTILLERY
700 110.000 77,000.00
CO-B
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
7,000 88.750 621,250.00
AVICHINA INDUSTRY &
4,000 3.480 13,920.00
TECH-H
BAIDU INC-CLASS A
12,500 93.750 1,171,875.00
BANK OF CHINA LTD - H
421,000 2.620 1,103,020.00
BANK OF COMMUNICATIONS
38,000 4.140 157,320.00
CO-H
BEIJING CAPITAL INTL
4,000 4.560 18,240.00
AIRPO-H
BEIJING ENTERPRISES
1,500 22.900 34,350.00
HLDGS
BEIJING ENTERPRISES
16,000 1.900 30,400.00
WATER GR
BILIBILI INC-CLASS Z
1,180 119.200 140,656.00
BOC AVIATION LTD
500 57.350 28,675.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
16,000 3.870 61,920.00
BYD CO LTD
4,500 184.600 830,700.00
BYD ELECTRONIC INTL CO
3,000 23.050 69,150.00
LTD
CANSINO BIOLOGICS INC-H
400 120.000 48,000.00
CGN POWER CO LTD-H
65,000 1.760 114,400.00
CHINA CINDA ASSET
28,000 0.870 24,360.00
MANAGEME-H
CHINA CITIC BANK
49,000 3.200 156,800.00
CHINA COMMUNICATIONS
8,000 2.490 19,920.00
SERVI-H
CHINA CONCH VENTURE
8,500 15.920 135,320.00
HOLDINGS
CHINA CONSTRUCTION BANK-
531,000 4.510 2,394,810.00
H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
14,650 9.300 136,245.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
12,000 2.200 26,400.00
L-H
CHINA EVERBRIGHT
15,000 3.230 48,450.00
ENVIRONMENT GROUP LTD
CHINA FEIHE LTD
17,000 5.750 97,750.00
CHINA GALAXY SECURITIES
11,500 3.590 41,285.00
CO-H
CHINA GAS HOLDINGS LTD
15,000 8.640 129,600.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
14,000 6.840 95,760.00
CHINA INTERNATIONAL
11,600 13.480 156,368.00
CAPITA-H
CHINA JINMAO HOLDINGS
56,000 1.630 91,280.00
GROUP
CHINA LESSO GROUP
5,000 8.750 43,750.00
HOLDINGS L
CHINA LIFE INSURANCE CO-
44,000 10.520 462,880.00
H
170/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA LITERATURE LTD
3,600 27.100 97,560.00
CHINA LONGYUAN POWER
17,000 9.500 161,500.00
GROUP-H
CHINA MEDICAL SYSTEM
8,000 10.520 84,160.00
HOLDING
CHINA MEIDONG AUTO
2,000 13.640 27,280.00
HOLDINGS
CHINA MENGNIU DAIRY CO
17,000 32.750 556,750.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
23,000 34.550 794,650.00
CHINA MERCHANTS HLDGS
10,000 10.960 109,600.00
INTL
CHINA MINSHENG BANKING-H
22,900 2.460 56,334.00
CHINA NATIONAL BUILDING
20,000 6.020 120,400.00
MA-H
CHINA OILFIELD SERVICES-
12,000 9.020 108,240.00
H
CHINA OVERSEAS LAND &
23,000 19.200 441,600.00
INVEST
CHINA OVERSEAS PROPERTY
5,000 7.890 39,450.00
HOLD
CHINA PACIFIC INSURANCE
14,800 16.660 246,568.00
GR-H
CHINA PETROLEUM &
134,000 3.390 454,260.00
CHEMICAL-H
CHINA PHARMACEUTICAL
52,880 10.060 531,972.80
GROUP
CHINA POWER
33,000 2.790 92,070.00
INTERNATIONAL
CHINA RAILWAY GROUP LTD
28,000 3.830 107,240.00
- H
CHINA RESOURCES BEER
10,000 49.500 495,000.00
HOLDINGS
CHINA RESOURCES CEMENT
18,000 3.860 69,480.00
CHINA RESOURCES GAS
4,000 27.450 109,800.00
GROUP LT
CHINA RESOURCES LAND LTD
18,000 32.500 585,000.00
CHINA RESOURCES MIXC
4,400 34.000 149,600.00
LIFESTY
CHINA RESOURCES POWER
10,000 14.060 140,600.00
HOLDINGS CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
18,500 22.100 408,850.00
- H
CHINA SOUTHERN AIRLINES
24,000 4.390 105,360.00
CO-H
CHINA STATE CONSTRUCTION
12,000 8.350 100,200.00
INT
CHINA SUNTIEN GREEN
14,000 3.380 47,320.00
ENERGY-H
CHINA TAIPING INSURANCE
6,600 6.750 44,550.00
HOLD
171/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA TOWER CORP LTD-H
216,000 0.800 172,800.00
CHINA TRADITIONAL
6,000 3.970 23,820.00
CHINESE ME
CHINA VANKE CO LTD-H
13,800 13.000 179,400.00
CHINASOFT INTERNATIONAL
12,000 6.610 79,320.00
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
24,960 1.200 29,952.00
LTD
CITIC LTD
32,000 7.500 240,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-
14,500 14.600 211,700.00
H
CMOC GROUP LIMITED-H
24,000 3.510 84,240.00
COSCO PACIFIC LTD
6,000 5.600 33,600.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
48,000 2.610 125,280.00
CO
COUNTRY GARDEN SERVICES
11,000 17.060 187,660.00
HOLD
CRRC CORP LTD H
34,000 2.900 98,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
21,500 3.390 72,885.00
DONGFENG MOTOR GRP CO
18,000 4.070 73,260.00
LTD-H
DONGYUE GROUP
8,000 7.900 63,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
4,300 100.300 431,290.00
FAR EAST HORIZON LTD
7,000 5.560 38,920.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-
3,000 21.100 63,300.00
H
FOSUN INTERNATIONAL
17,000 5.840 99,280.00
FUYAO GLASS INDUSTRY
3,200 32.750 104,800.00
GROUP-H
GANFENG LITHIUM GROUP CO
2,200 62.500 137,500.00
LTD-H
GDS HOLDINGS LTD-CL A
5,700 14.540 82,878.00
GEELY AUTOMOBILE
35,000 10.440 365,400.00
HOLDINGS LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP
6,000 20.300 121,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H
4,800 10.500 50,400.00
GREAT WALL MOTOR
15,000 10.120 151,800.00
COMPANY-H
GREENTOWN SERVICE GROUP
6,000 4.830 28,980.00
CO L
GUANGDONG INVESTMENT LTD
16,000 7.370 117,920.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE
19,600 5.210 102,116.00
GROUP-H
HAIDILAO INTERNATIONAL
5,000 16.540 82,700.00
HOLDI
HAIER SMART HOME CO LTD-
11,400 24.450 278,730.00
H
HAITIAN INTERNATIONAL
5,000 17.900 89,500.00
HLDGS
172/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAITONG SECURITIES CO
10,000 4.420 44,200.00
LTD-H
HANGZHOU TIGERMED
1,200 77.100 92,520.00
CONSULTI-H
HANSOH PHARMACEUTICAL
8,000 14.780 118,240.00
GROUP
HENGAN INTL GROUP CO LTD
4,500 34.800 156,600.00
HOPSON DEVELOPMENT
5,324 8.380 44,615.12
HOLDINGS
HUA HONG SEMICONDUCTOR
3,000 26.550 79,650.00
LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
14,000 3.350 46,900.00
HUATAI SECURITIES CO
5,400 8.700 46,980.00
LTD-H
HYGEIA HEALTHCARE
2,000 47.450 94,900.00
HOLDINGS C
IND & COMM BK OF CHINA -
312,000 3.670 1,145,040.00
H
INNOVENT BIOLOGICS INC
5,500 32.450 178,475.00
JD HEALTH INTERNATIONAL
6,950 67.000 465,650.00
INC
JD.COM INC - CL A
12,207 218.000 2,661,126.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
2,000 6.240 12,480.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
9,000 10.620 95,580.00
JINXIN FERTILITY GROUP
4,000 5.540 22,160.00
LTD
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
3,000 16.760 50,280.00
HOLD
KINGBOARD HOLDINGS
4,000 23.850 95,400.00
LIMITED
KINGBOARD LAMINATES
2,500 7.690 19,225.00
HOLDING
KINGDEE INTERNATIONAL
14,000 14.480 202,720.00
SFTWR
KINGSOFT CORP LTD
5,200 25.900 134,680.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
9,700 54.300 526,710.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
20,000 5.490 109,800.00
LEGEND GROUP LTD
40,000 6.530 261,200.00
LI NING CO LTD
13,500 57.850 780,975.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS
9,000 20.100 180,900.00
LTD
MEITUAN-B 24,700 160.400 3,961,880.00
MICROPORT SCIENTIFIC
5,300 18.760 99,428.00
CORP
MING YUAN CLOUD GROUP
2,000 6.000 12,000.00
HOLDIN
MINTH GROUP LTD
4,000 19.300 77,200.00
NETEASE INC
11,800 107.300 1,266,140.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE
6,000 16.100 96,600.00
C-H
173/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW ORIENTAL EDUCATION &
9,800 21.300 208,740.00
TEC
NINE DRAGONS PAPER
3,000 5.790 17,370.00
HOLDINGS
NONGFU SPRING CO LTD-H
10,200 42.900 437,580.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
1,000 123.100 123,100.00
PEOPLE'S INSURANCE CO
23,000 2.400 55,200.00
GROU-H
PETROCHINA CO LTD-H
122,000 3.360 409,920.00
PHARMARON BEIJING CO
900 45.750 41,175.00
LTD-H
PICC PROPERTY & CASUALTY
41,000 7.300 299,300.00
-H
PING AN HEALTHCARE AND
1,600 19.600 31,360.00
TECHN
PING AN INSURANCE GROUP
36,500 42.450 1,549,425.00
CO-H
POP MART INTERNATIONAL
3,800 14.960 56,848.00
GROUP
POSTAL SAVINGS BANK OF
40,000 4.390 175,600.00
CHI-H
SEAZEN GROUP LTD
8,000 2.810 22,480.00
SHANDONG GOLD MINING CO
5,750 14.480 83,260.00
LT-H
SHANDONG WEIGAO GP
16,400 11.220 184,008.00
MEDICAL-H
SHANGHAI FOSUN
3,000 26.450 79,350.00
PHARMACEUTI-H
SHANGHAI
2,700 13.060 35,262.00
PHARMACEUTICALS-H
SHENZHEN INTL HOLDINGS
1,500 6.840 10,260.00
SHENZHOU INTERNATIONAL
4,400 67.300 296,120.00
GROUP
SINO BIOPHARMACEUTICAL
57,000 4.500 256,500.00
SINOPHARM GROUP CO-H
8,800 17.560 154,528.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
2,000 9.630 19,260.00
SMOORE INTERNATIONAL
10,000 12.320 123,200.00
HOLDING
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
23,000 4.580 105,340.00
SUNNY OPTICAL TECH
4,200 92.700 389,340.00
TENCENT HOLDINGS LTD
34,800 287.800 10,015,440.00
TINGYI (CAYMAN ISLN)
12,000 11.700 140,400.00
HLDG CO
TONGCHENG TRAVEL
8,000 16.100 128,800.00
HOLDINGS LTD
TOPSPORTS INTERNATIONAL
4,000 4.880 19,520.00
HOLD
TRAVELSKY TECHNOLOGY
3,000 14.420 43,260.00
LTD-H
174/241
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TSINGTAO BREWERY CO LTD-
4,000 69.250 277,000.00
H
UNI-PRESIDENT CHINA
3,000 6.580 19,740.00
HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS
28,000 5.100 142,800.00
LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
12,000 9.200 110,400.00
WHARF HOLDINGS LTD
7,000 20.050 140,350.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
2,540 84.000 213,360.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
20,500 51.650 1,058,825.00
INC
XIAOMI CORP-CLASS B
88,400 10.300 910,520.00
XINJIANG GOLDWIND
2,400 8.210 19,704.00
SCI&TEC-H
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
26,000 9.390 244,140.00
XTEP INTERNATIONAL
9,000 9.150 82,350.00
HOLDINGS
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
4,000 12.460 49,840.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO
10,000 22.250 222,500.00
LTD
YIHAI INTERNATIONAL
2,000 21.800 43,600.00
HOLDING
YUEXIU PROPERTY CO LTD
3,200 8.590 27,488.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
2,000 5.640 11,280.00
ZHONGAN ONLINE P&C
3,100 18.560 57,536.00
INSURAN-H
ZHONGSHENG GROUP
3,500 37.850 132,475.00
HOLDINGS
ZHUZHOU CRRC TIMES
3,900 36.100 140,790.00
ELECTRIC-H
ZIJIN MINING GROUP CO
30,000 9.810 294,300.00
LTD-H
ZTE CORP-H
6,200 16.460 102,052.00
香港・ドル 小計 4,370,841 59,633,669.92
(1,070,424,369)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
3,000 259.500 778,500.00
台湾・ドル
ACER INC
13,000 25.050 325,650.00
ADVANTECH CO LTD
2,099 312.500 655,937.50
AIRTAC INTERNATIONAL
1,000 845.000 845,000.00
GROUP
ASE TECHNOLOGY HOLDING
17,000 94.900 1,613,300.00
CO LTD
ASIA CEMENT CORP
7,000 41.250 288,750.00
ASUSTEK COMPUTER INC
4,000 256.000 1,024,000.00
AUO CORPORATION
32,800 16.700 547,760.00
CATCHER TECHNOLOGY CO
4,000 184.000 736,000.00
LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING
46,000 41.900 1,927,400.00
CO
CHAILEASE HOLDING CO LTD
7,870 185.500 1,459,885.00
175/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHANG HWA COMMERCIAL
19,952 17.000 339,184.00
BANK
CHENG SHIN RUBBER IND CO
13,000 33.500 435,500.00
LTD
CHINA DEVELOPMENT
83,083 13.000 1,080,079.00
FINANCIAL
CHINA STEEL CORP
70,000 28.400 1,988,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
21,000 109.000 2,289,000.00
COMPAL ELECTRONICS
13,000 21.650 281,450.00
CTBC FINANCIAL HOLDING
108,000 21.400 2,311,200.00
CO LTD
DELTA ELECTRONICS INC
11,000 293.000 3,223,000.00
E INK HOLDINGS INC
5,000 170.000 850,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING
77,300 23.700 1,832,010.00
CO
ECLAT TEXTILE COMPANY
1,000 438.500 438,500.00
LTD
EVERGREEN MARINE
5,660 150.500 851,830.00
FAR EASTERN NEW CENTURY
10,000 31.350 313,500.00
CORP
FAR EASTONE TELECOMM CO
8,000 66.200 529,600.00
LTD
FENG TAY ENTERPRISE CO
3,320 183.000 607,560.00
LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
56,002 25.300 1,416,850.60
CO
FORMOSA CHEMICALS &
18,000 72.000 1,296,000.00
FIBRE
FORMOSA PETROCHEMICAL
7,000 82.800 579,600.00
CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
23,000 87.700 2,017,100.00
FUBON FINANCIAL HOLDING
42,735 55.300 2,363,245.50
CO
GIANT MANUFACTURING
1,000 234.500 234,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
1,000 476.000 476,000.00
HON HAI PRECISION
70,200 100.500 7,055,100.00
INDUSTRY
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
2,000 611.000 1,222,000.00
HUA NAN FINANCIAL
45,314 21.700 983,313.80
HOLDINGS C
INNOLUX CORPORATION
42,535 12.600 535,941.00
INVENTEC CO LTD
8,000 25.000 200,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 2,280.000 2,280,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
11,000 67.400 741,400.00
MEDIATEK INC
9,000 722.000 6,498,000.00
MEGA FINANCIAL HOLDING
59,450 30.200 1,795,390.00
CO LTD
MICRO-STAR INTERNATIONAL
4,000 130.500 522,000.00
CO
NAN YA PLASTICS CORP
25,000 73.200 1,830,000.00
176/241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NAN YA PRINTED CIRCUIT
1,000 258.000 258,000.00
BOARD
NANYA TECHNOLOGY CORP
8,000 60.700 485,600.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO
1,000 282.000 282,000.00
LTD
NOVATEK MICROELECTRONICS
3,000 301.500 904,500.00
LTD
PARADE TECHNOLOGIES LTD
1,000 755.000 755,000.00
PEGATRON CORP
10,000 60.300 603,000.00
POU CHEN
7,000 32.350 226,450.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR
15,000 33.650 504,750.00
MANU
PRESIDENT CHAIN STORE
2,000 265.000 530,000.00
CORP
QUANTA COMPUTER INC
15,000 71.500 1,072,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR
3,000 321.000 963,000.00
CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO
9,780 44.450 434,721.00
LTD
SHIN KONG FINANCIAL
56,244 8.540 480,323.76
HOLDING
SILERGY CORP
2,000 504.000 1,008,000.00
SINOPAC FINANCIAL
60,074 16.950 1,018,254.30
HOLDINGS
SYNNEX TECHNOLOGY INTL
8,000 55.500 444,000.00
CORP
TAISHIN FINANCIAL
50,895 14.450 735,432.75
HOLDING
TAIWAN CEMENT
34,090 33.300 1,135,197.00
TAIWAN COOPERATIVE
60,254 25.800 1,554,553.20
FINANCIAL
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
6,000 28.000 168,000.00
CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
8,000 93.800 750,400.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR
137,000 487.000 66,719,000.00
MANUFACTURING
THE SHANGHAI COMMERCIAL
22,000 44.850 986,700.00
& SA
UNI-PRESIDENT
25,000 64.100 1,602,500.00
ENTERPRISES CO
UNIMICRON TECHNOLOGY
8,000 154.000 1,232,000.00
CORP
UNITED MICROELECTRONICS
68,000 45.600 3,100,800.00
CORP
VANGUARD INTERNATIONAL
4,000 88.100 352,400.00
SEMI
WALSIN LIHWA CORP
15,000 43.700 655,500.00
WAN HAI LINES LIMITED
3,795 71.800 272,481.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
2,000 156.000 312,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
17,000 21.900 372,300.00
177/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WIWYNN CORP
1,000 852.000 852,000.00
WPG HOLDINGS LTD
5,760 45.850 264,096.00
YAGEO CORPORATION
2,387 453.500 1,082,504.50
YANG MING MARINE
9,000 63.000 567,000.00
TRANSPORT
YUANTA FINANCIAL HOLDING
59,556 20.900 1,244,720.40
CO
ZHEN DING TECHNOLOGY
4,000 118.500 474,000.00
HOLDING
台湾・ドル 小計 1,758,155 154,022,720.31
(694,087,987)
南アフリカ・ラ
ABSA GROUP LTD
4,723 202.240 955,179.52
ンド
AFRICAN RAINBOW MINERALS
654 285.310 186,592.74
LTD
ANGLO PLATINUM LTD
287 1,647.990 472,973.13
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
2,818 297.210 837,537.78
ASPEN PHARMACARE
2,248 149.860 336,885.28
HOLDINGS LT
BID CORP LTD
1,933 307.500 594,397.50
BIDVEST GROUP LTD
1,706 217.850 371,652.10
CAPITEC BANK HOLDINGS
534 1,997.910 1,066,883.94
LTD
CLICKS GROUP LTD
1,256 296.230 372,064.88
DISCOVERY HOLDINGS
2,428 123.400 299,615.20
LIMITED
EXXARO RESOURCES LTD
1,516 211.510 320,649.16
FIRSTRAND LTD
29,955 65.330 1,956,960.15
GOLD FIELDS LTD
4,684 180.330 844,665.72
HARMONY GOLD MINING CO
3,846 57.460 220,991.16
LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
4,521 198.520 897,508.92
LTD
KUMBA IRON ORE LTD
436 488.210 212,859.56
MR PRICE GROUP LTD
1,395 185.220 258,381.90
MTN GROUP LTD
9,955 131.600 1,310,078.00
MULTICHOICE GROUP LTD
1,332 117.860 156,989.52
NASPERS LTD-N SHS
1,231 2,560.840 3,152,394.04
NEDBANK GROUP LTD
2,522 220.000 554,840.00
NEPI ROCKCASTLE S.A.
1,207 99.640 120,265.48
NORTHAM PLATINUM
1,947 192.950 375,673.65
HOLDINGS LT
OLD MUTUAL LTD
28,719 11.150 320,216.85
REINET INVESTMENTS SCA
764 296.410 226,457.24
REMGRO LTD
2,748 136.980 376,421.04
SANLAM LIMITED
9,720 54.920 533,822.40
SASOL LTD
3,082 297.180 915,908.76
SHOPRITE HOLDINGS LTD
2,531 247.840 627,283.04
SIBANYE STILLWATER LTD
15,663 44.430 695,907.09
178/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAR GROUP LIMITED/THE
596 137.330 81,848.68
STANDARD BANK GROUP LTD
7,811 178.860 1,397,075.46
VODACOM GROUP LTD
4,205 122.040 513,178.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
6,082 67.000 407,494.00
南アフリカ・ランド 小計 165,055 21,971,652.09
(178,409,815)
合計 13,705,513 4,419,549,027
(4,419,549,027)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES MSCI KUWAIT ETF
8,635.00 306,542.50
証券
ISHARES MSCI QATAR CP
19,503.00 406,774.07
ETF
ISHARES MSCI SAUDI
38,012.00 1,544,047.44
ARABIA ETF
ISHARES MSCI UAE CAPPED
31,508.00 491,524.80
ETF
アメリカ・ドル 小計 97,658.00 2,748,888.81
(385,834,033)
投資信託受益証券 合計 97,658 385,834,033
(385,834,033)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
18,800.00 441,612.00
SA
メキシコ・ペソ 小計 18,800.00 441,612.00
(3,185,392)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
19,627.00 271,637.68
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 19,627.00 271,637.68
(2,205,698)
投資証券 合計 38,427 5,391,090
(5,391,090)
合計 391,225,123
(391,225,123)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 株式 48銘柄 2.67 - - 11.03
投資信託受益証券 4銘柄 - 7.11 -
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.00 - - 0.00
インド・ルピー 株式 105銘柄 13.24 - - 14.94
インドネシア・ルピア 株式 24銘柄 1.80 - - 2.03
オフショア・人民元 株式 201銘柄
4.47 - - 5.04
コロンビア・ペソ 株式 4銘柄 0.12 - - 0.13
タイ・バーツ 株式 42銘柄 1.87 - - 2.11
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.15 - - 0.17
チリ・ペソ 株式 12銘柄 0.47 - - 0.53
トルコ・リラ 株式 9銘柄 0.40 - - 0.45
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.17 - - 0.19
フィリピン・ペソ 株式 19銘柄 0.67 - - 0.76
ブラジル・レアル 株式 45銘柄
4.70 - - 5.30
ポーランド・ズロチ 株式 13銘柄 0.58 - - 0.65
マレーシア・リンギット 株式 34銘柄 1.26 - - 1.43
メキシコ・ペソ 株式 22銘柄 2.15 - - 2.49
投資証券 1銘柄 - - 0.06
ユーロ 株式 6銘柄 0.27 - - 0.31
韓国・ウォン 株式 109銘柄 10.62 - - 11.99
香港・ドル 株式 185銘柄 19.72 - - 22.25
台湾・ドル 株式 81銘柄 12.78 - - 14.43
南アフリカ・ランド 株式 34銘柄 3.29 - - 3.75
投資証券 1銘柄 - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年11月22
日から2023年5月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期中間計算期間
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 271 8,479
コール・ローン 96,266 103,073
親投資信託受益証券 57,910,918 70,587,374
178,200 173,129
未収入金
流動資産合計 58,185,655 70,872,055
資産合計 58,185,655 70,872,055
負債の部
流動負債
未払解約金 174,146 226,985
未払受託者報酬 7,314 8,153
未払委託者報酬 92,036 102,400
2,987 3,313
その他未払費用
流動負債合計 276,483 340,851
負債合計 276,483 340,851
純資産の部
元本等
元本 42,116,820 48,029,161
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 15,792,352 22,502,043
10,018,898 9,640,547
(分配準備積立金)
元本等合計 57,909,172 70,531,204
純資産合計 57,909,172 70,531,204
負債純資産合計 58,185,655 70,872,055
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2021年11月23日 自 2022年11月22日
至 2022年5月22日 至 2023年5月21日
営業収益
△ 3,802,106 4,653,636
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 3,802,106 4,653,636
営業費用
受託者報酬 6,431 8,153
委託者報酬 80,855 102,400
2,601 3,313
その他費用
営業費用合計 89,887 113,866
営業利益又は営業損失(△) △ 3,891,993 4,539,770
経常利益又は経常損失(△) △ 3,891,993 4,539,770
中間純利益又は中間純損失(△) △ 3,891,993 4,539,770
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 48,142 23,391
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 13,899,637 15,792,352
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,852,487 2,857,827
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,852,487 2,857,827
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 713,408 664,515
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
713,408 664,515
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 11,194,865 22,502,043
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期中間計算期間
項目 自 2022年11月22日
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための ファンドの中間計算期間
重要な事項 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2022年11月22日から2023年5月21日
までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期中間計算期間
項目
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
期首元本額 35,143,267円 42,116,820円
1.
期中追加設定元本額 12,152,867円 7,689,918円
期中一部解約元本額 5,179,314円 1,777,577円
2. 受益権の総数 42,116,820口 48,029,161口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間
項目
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期中間計算期間
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 1.3750円 1.4685円
(1万口当たり純資産額) (13,750円) (14,685円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マ
ザーファンド」受益証券及び「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 116,643,811
コール・ローン 3,131,908,283
株式 172,245,591,650
派生商品評価勘定 372,067,950
未収配当金 2,280,285,118
190,575,000
差入委託証拠金
流動資産合計 178,337,071,812
資産合計 178,337,071,812
負債の部
流動負債
前受金 353,715,000
未払解約金 705,160,062
未払利息 8,158
2,127
その他未払費用
流動負債合計 1,058,885,347
負債合計 1,058,885,347
純資産の部
元本等
元本 70,192,868,437
剰余金
107,085,318,028
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 177,278,186,465
純資産合計
177,278,186,465
負債純資産合計 178,337,071,812
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月22日
項目
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年5月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,542,683,355円
1.
本額
同期中追加設定元本額 8,480,758,351円
同期中一部解約元本額 18,830,573,269円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,466,396,101円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,193,008,214円
3,389,534円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,169,086,879円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,591,420,168円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 5,925,191,420円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 2,873,834円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 13,223,381円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 11,668,250円
DCニッセイ国内株式インデックス 1,984,392,998円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 23,711,641,744円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 3,142,941,231円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 307,920,743円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 241,068,125円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 361,204,044円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 589,239,260円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 46,492,596円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 125,119,059円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 9,509,890円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 13,005,115円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 4,936,874円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 8,937,755円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,547,370円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 230,461,613円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 154,195,025円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 312,842,442円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 204,353,744円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 14,249,950,636円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 24,228,833円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 57,178円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 121,699円
FWニッセイ国内株インデックス 41,766,061円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 23,676,621円
計 70,192,868,437円
2. 受益権の総数 70,192,868,437口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年5月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2023年5月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,630,110,000 - 5,002,305,000 372,195,000
合計 4,630,110,000 - 5,002,305,000 372,195,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 2.5256円
(1万口当たり純資産額) (25,256円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
預金 3,042,092,415
金銭信託 215,971,961
コール・ローン 5,798,887,822
株式 638,189,276,375
投資証券 13,235,229,827
派生商品評価勘定 659,898,642
未収入金 382,210,640
未収配当金 944,963,727
9,129,619,153
差入委託証拠金
流動資産合計 671,598,150,562
資産合計 671,598,150,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,419,481
未払金 252,659,015
未払解約金 1,132,146,687
未払利息 15,104
3,497
その他未払費用
流動負債合計 1,391,243,784
負債合計 1,391,243,784
純資産の部
元本等
元本 205,634,144,011
剰余金
464,572,762,767
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 670,206,906,778
純資産合計 670,206,906,778
負債純資産合計 671,598,150,562
191/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月22日
項目
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年5月21日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 196,274,174,923円
本額
同期中追加設定元本額 22,605,031,055円
同期中一部解約元本額 13,245,061,967円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 812,306,114円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,752,493,316円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,293,414,233円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 2,133,637,590円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 1,076,134円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 6,604,316円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 6,532,059円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定) 604,000,990円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 150,708,812,089円
DCニッセイ外国株式インデックス 35,683,174,294円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,356,004,800円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 331,544,599円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 180,503,056円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 385,383,776円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 605,268,894円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 14,918,713円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 93,779,062円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 7,129,880円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 9,749,931円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 3,693,347円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 21,388,652円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 248,517,062円
164,926,071円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 330,787,750円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 180,467,121円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適 162,151,161円
格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 236,386,875円
ケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適 163,321,627円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適 160,005,478円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適 159,345,089円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適 142,358,698円
格機関投資家限定)
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 30,372,389円
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 2,577,366,629円
FWニッセイ先進国株インデックス 41,017,076円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 25,705,140円
計 205,634,144,011円
2. 受益権の総数 205,634,144,011口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年5月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年5月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,396,512 - 1,401,311 △4,799
スウェーデン・クローナ 598,071 - 598,358 △287
デンマーク・クローネ 798,441 - 802,953 △4,512
買建 5,439,768,818 - 5,508,849,838 69,081,020
アメリカ・ドル 3,857,422,360 - 3,912,284,920 54,862,560
イギリス・ポンド 564,602,228 - 571,446,240 6,844,012
ユーロ 1,017,744,230 - 1,025,118,678 7,374,448
合計 5,441,165,330 - 5,510,251,149 69,076,221
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
2023年5月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 17,261,891,432 - 17,846,294,374 584,402,942
合計 17,261,891,432 - 17,846,294,374 584,402,942
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 3.2592円
(1万口当たり純資産額) (32,592円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
預金 62,911,113
金銭信託 20,298,144
コール・ローン 545,008,997
株式 5,394,662,247
投資信託受益証券 467,594,578
投資証券 5,110,287
派生商品評価勘定 21,007,159
未収入金 11,124,759
未収配当金 10,502,837
184,425,211
差入委託証拠金
流動資産合計 6,722,645,332
資産合計
6,722,645,332
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,512,555
未払金 622,322
未払解約金 40,944,073
未払利息 1,418
345
その他未払費用
流動負債合計 45,080,713
負債合計 45,080,713
純資産の部
元本等
元本 5,618,847,291
剰余金
1,058,717,328
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 6,677,564,619
純資産合計 6,677,564,619
負債純資産合計 6,722,645,332
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月22日
項目
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年5月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 4,729,645,782円
1.
本額
同期中追加設定元本額 1,320,489,302円
同期中一部解約元本額 431,287,793円
元本の内訳
ファンド名
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド 2,866,605,371円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 19,632,693円
26,768,874円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 10,151,753円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 58,732,008円
(8資産均等型)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 548,940,968円
ケット)
ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用) 629,619,771円
FWニッセイ新興国株インデックス 8,317,643円
DCニッセイ新興国株式インデックス 1,450,078,210円
計 5,618,847,291円
受益権の総数 5,618,847,291口
2.
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年5月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年5月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 536,739,534 - 546,212,587 9,473,053
アメリカ・ドル 536,739,534 - 546,212,587 9,473,053
合計 536,739,534 - 546,212,587 9,473,053
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
株式関連
2023年5月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 783,296,792 - 791,318,344 8,021,552
合計 783,296,792 - 791,318,344 8,021,552
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 1.1884円
(1万口当たり純資産額) (11,884円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 71,575,794円
Ⅱ 負債総額 18,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,557,250円
Ⅳ 発行済数量 48,848,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4649円
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 175,866,573,974円
Ⅱ 負債総額 678,832,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 175,187,741,838円
Ⅳ 発行済数量 70,380,184,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4892円
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 685,045,481,856円
Ⅱ 負債総額 9,173,989,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 675,871,492,559円
Ⅳ 発行済数量 206,327,078,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2757円
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 6,789,571,778円
Ⅱ 負債総額 47,310,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,742,261,390円
Ⅳ 発行済数量 5,658,797,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1915円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
414 69,997
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
116 20,002
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
530 90,000
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
202/241
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(自 2022年4月1
日 至 2023年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
38,492,350 31,522,565
現金・預金
6,249,635 5,099,877
有価証券
763,755 595,955
前払費用
6,157,565 5,813,921
未収委託者報酬
3,219,400 3,456,007
未収運用受託報酬
265,131 259,830
未収投資助言報酬
8,403 18,700
その他
55,156,243 46,766,858
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 150,311 ※1 150,182
建物附属設備
※1 968 ※1 482
車両
※1 103,050 ※1 92,889
器具備品
254,330 243,554
有形固定資産合計
無形固定資産
1,840,943 1,803,047
ソフトウェア
577,731 1,198,151
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
2,426,688 3,009,212
無形固定資産合計
投資その他の資産
30,679,401 37,635,584
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
10,629 11,881
長期前払費用
374,819 367,613
差入保証金
1,413,142 1,600,306
繰延税金資産
10,305 10,037
その他
32,554,521 39,691,645
投資その他の資産合計
35,235,540 42,944,413
固定資産合計
90,391,783 89,711,272
資産合計
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負債の部
流動負債
51,241 53,649
預り金
8,706 7,080
未払収益分配金
※2 2,315,345 ※2 2,148,508
未払手数料
※2 1,728,950 ※2 1,868,264
未払運用委託報酬
※2 828,040 ※2 801,755
未払投資助言報酬
※2 4,619,477 ※2 2,880,396
その他未払金
※2 134,086 ※2 122,649
未払費用
611,046 1,689,458
未払法人税等
349,108 321,144
未払消費税等
1,227,440 1,047,233
賞与引当金
93,579 46,054
その他
11,967,023 10,986,194
流動負債合計
固定負債
2,423,289 2,402,314
退職給付引当金
16,750 16,150
役員退職慰労引当金
2,440,039 2,418,464
固定負債合計
14,407,063 13,404,658
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
56,866,270 57,905,876
繰越利益剰余金
57,546,077 58,585,683
利益剰余金合計
75,827,917 76,867,523
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 254,732
348,871
その他有価証券評価差額金
△ 192,067 △ 306,177
繰延ヘッジ損益
△ 560,910
156,803
評価・換算差額等合計
75,984,720 76,306,613
純資産合計
90,391,783 89,711,272
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
29,144,394 27,807,455
委託者報酬
17,750,312 18,365,703
運用受託報酬
1,032,738 1,146,302
投資助言報酬
- 4,497
その他営業収益
47,927,445 47,323,959
営業収益計
営業費用
11,524,989 10,826,133
支払手数料
62,919 34,423
広告宣伝費
125 125
公告費
8,730,925 9,426,129
調査費
3,825,413 3,994,350
支払運用委託報酬
3,083,142 3,279,321
支払投資助言報酬
125,430 143,143
委託調査費
1,696,938 2,009,314
調査費
277,534 278,897
委託計算費
846,156 876,260
営業雑経費
59,759 60,541
通信費
173,841 166,600
印刷費
38,262 37,646
協会費
574,292 611,472
その他営業雑経費
21,442,649 21,441,969
営業費用計
一般管理費
150,830 114,167
役員報酬
4,699,931 5,179,604
給料・手当
1,184,037 1,033,669
賞与引当金繰入額
369,403 357,187
賞与
925,165 988,302
福利厚生費
431,379 411,161
退職給付費用
8,950 5,850
役員退職慰労引当金繰入額
- 2,550
役員退職慰労金
162,879 214,336
その他人件費
766,098 803,805
不動産賃借料
36,278 35,247
その他不動産経費
12,883 27,169
交際費
17,654 133,750
旅費交通費
552,239 663,401
固定資産減価償却費
385,352 367,046
租税公課
349,177 438,018
業務委託費
484,762 769,903
器具備品費
46,907 49,248
保険料
5,126 10,762
寄付金
247,185 279,825
諸経費
10,836,244 11,885,008
一般管理費計
15,648,550
13,996,981
営業利益
営業外収益
2,029 950
受取利息
3,452 15,666
有価証券利息
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※1 83,809 ※1 191,353
受取配当金
27,680 22,628
為替差益
19,955 20,449
その他営業外収益
136,927 251,049
営業外収益計
営業外費用
20,188 5,712
控除対象外消費税
404 314
その他営業外費用
20,592 6,026
営業外費用計
15,764,885 14,242,004
経常利益
特別利益
18,927 97,919
投資有価証券売却益
510,138 45,181
投資有価証券償還益
529,065 143,100
特別利益計
特別損失
7,280 73,703
投資有価証券売却損
50,697 71,887
投資有価証券償還損
※2 132 ※2 1,757
固定資産除却損
※3 9,883 ※3 2,015
事故損失賠償金
67,993 149,364
特別損失計
16,225,956 14,235,739
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 4,940,051 4,112,329
24,895 74,919
法人税等調整額
4,964,946 4,187,249
法人税等合計
11,261,009 10,048,489
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当
- - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
目の当期変動額
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
(純額)
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
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当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,008,883 △9,008,883 △9,008,883
当期純利益
- - - - - - - 10,048,489 10,048,489 10,048,489
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,039,606 1,039,606 1,039,606
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 57,905,876 58,585,683 76,867,523
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,008,883
当期純利益 - - - 10,048,489
株主資本以外の項
△603,603 △114,109 △717,713 △717,713
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △603,603 △114,109 △717,713 321,892
当期末残高 △254,732 △306,177 △560,910 76,306,613
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2022年4月1日
項目
至 2023年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
8. グループ通算制度の適用 当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
ております。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
いては、現時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物附属設備 329,011千円 340,233千円
車両 5,760 6,246
器具備品 494,576 516,937
計 829,348 863,417
※2.前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
千円、2,706,850千円であります。
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
受取配当金 42,069千円 174,180千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
器具備品 132 1,749
ソフトウェア - 8
計 132 1,757
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 8,038,816千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 74,126円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
の時価変動を比較する比率分析によっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937 △10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 -
その他有価証券
36,929,036 36,918,956 △10,080
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 -
ているもの
△73,870 △73,870 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
23,445,768 23,460,731
14,962
満期保有目的の債券
19,289,693 19,289,693 -
その他有価証券
42,735,461 42,750,424 14,962
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△24,321 △24,321 -
ているもの
△24,321 △24,321 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
(単位:千円)
区分 前事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
(単位:千円)
区分 当事業年度
(2023年3月31日)
関係会社株式 66,222
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,610,019 - 19,610,019
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △73,870 - △73,870
為替予約
- 19,536,149 - 19,536,149
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,289,693 - 19,289,693
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △24,321 - △24,321
為替予約
- 19,265,372 - 19,265,372
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 17,308,937 - 17,308,937
国債・地方債等
- 17,308,937 - 17,308,937
合計
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 23,460,731 - 23,460,731
国債・地方債等
- 23,460,731 - 23,460,731
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
38,492,350 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2023年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
31,522,565 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
5,100,000 18,340,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 3,029,947 15,086,454 997,574 175,716
39,652,513 33,426,454 997,574 175,716
合計
(注)投資信託受益証券であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
13,455,768 13,484,645 28,876
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
13,455,768 13,484,645 28,876
小計
9,990,000 9,976,086 △13,914
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
9,990,000 9,976,086 △13,914
小計
23,445,768 23,460,731 14,962
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2023年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,778,610 6,336,999 441,610
6,778,610 6,336,999 441,610
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 12,511,082 13,413,000 △901,917
12,511,082 13,413,000 △901,917
小計
19,289,693 19,749,999 △460,306
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
325,215 97,919 73,703
(3)その他
325,215 97,919 73,703
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,129,663 - △24,321
1,129,663 - △24,321
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,049,929 千円 2,324,488 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の発生額 26,217 △51,020
退職給付の支払額 △58,809 △318,533
その他 4,869 2,382
退職給付債務の期末残高 2,324,488 2,226,246
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 134,197 千円 147,543 千円
退職給付費用 19,557 18,835
退職給付の支払額 △1,342 △1,081
その他 △4,869 △2,382
退職給付引当金の期末残高 147,543 162,914
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 2,472,031 千円 2,389,160 千円
未認識数理計算上の差異 △48,741 13,153
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
退職給付引当金 2,423,289 2,402,314
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
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(4)退職給付費用
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 19,557 千円 18,835 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の当期費用処理額 5,631 10,874
確定給付制度に係る退職給付費用 327,469 298,639
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.35 % 0.66 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
375,842 320,663
賞与引当金 千円 千円
134,561 113,779
未払事業税
742,011 735,588
退職給付引当金
1,565 2,055
税務上の繰延資産償却超過額
5,128 4,945
役員退職慰労引当金
140,574 314,276
投資有価証券評価差額
38,704 48,992
減価償却超過額
128,909 180,561
その他
小計 1,567,297 1,720,862
△1,808 △12,818
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,565,488 1,708,043
繰延税金負債
特別分配金否認 6,396 10,817
投資有価証券評価差額 145,949 96,919
繰延税金負債合計
152,345 107,737
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,413,142 1,600,306
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理および開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税
及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
5,921,322
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至2022年3月31日) 至2023年3月31日)
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394 27,807,455
投資運用業務(注) 17,750,312 18,365,703
投資助言業務 1,032,738 1,146,302
その他営業収益 - 4,497
計 47,927,445 47,323,959
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
連結納税に伴 その他
3,919,311 3,919,311
う支払 未払金
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
5,922,395 1,446,614
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
118,702 10,996
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
グループ通算 その他
2,065,951 2,065,951
に伴う支払 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 700,655円80銭 703,623円97銭
1株当たり当期純利益金額 103,837円87銭 92,657円21銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
た。
<変更前>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長1名 、副社長、専務取締役及び常務取締
役各若干名 を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
2.社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる。
(略)
<変更後>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、 取締役 社長が招集し、議長となる。 取締役 社長に事故があるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から 取締役 社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて 取締役 会長1名を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、 取締役 社長が招集し、その議長となる。
2. 取締役 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。
(略)
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2023年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
auカブコム証券株式会社 7,196
48,323
株式会社SBI証券
12,000
光世証券株式会社
19,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。
3,002
内藤証券株式会社
SMBC日興証券株式会社 10,000
12,200
マネックス証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2023年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助
言を行います。
3【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率15.0%)
保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5%以上のものを記しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の2021年11月23日から2022年11月
21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の2022年11月21日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年8月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の2022年11月22日から2023年5月21
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の2023年5月21日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年11月22日から2023年5月21日まで)の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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