ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月18日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債
出)内国投資信託受益証券に
券)
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
上記ファンドの愛称として「ファンドパック日本」ということがあります。
(以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2023年8月19日から2024年2月20日まで
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/資産複合/インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 インデックス
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
日 本
債券 年1回
日経225
一般
北 米
公債 年2回
ファミリー
社債
欧 州
ファンド
その他債券 年4回
クレジット属性
アジア
( ) 年6回
TOPIX
(隔月)
オセアニア
不動産投信
年12回
中南米
その他資産 (毎月)
ファンド・
(投資信託証券
アフリカ
オブ・
(資産複合(株式・
日 々
ファンズ
その他
不動産投信・
中近東
(合成ベンチ
債券)資産配分
その他
(中東)
マーク)
固定型))
( )
エマー
資産複合
ジング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファン
(投資信託証券 ド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
(資産複合(株式・ ものをいう。
不動産投信・債券) 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
資産配分固定型)) 固定的とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または約款において、主として株式、不動産投資信託の受益証券また
は不動産投資法人の投資証券、公社債等に投資する旨の記載があるものをい
う。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
(合成ベンチマーク) に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年11月17日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイJ-REITインデックスマ
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2023年5月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
① 複数のマザーファンド への投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および
東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せ
た合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイJ-REITインデックスマ
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
② 各マザーファンドへの基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して、ニッセイ国内株式
インデックスマザーファンドおよびニッセイJ-REITインデックスマザーファンドへそれ
ぞれ15%、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンドへ70%とします。
③ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)してい
る不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を
含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMUR
A-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(2)【投資対象】
a 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、株式、上場不動産投資信託証
券、公社債等に投資を行う場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイJ-REITインデックスマ
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
25%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑥ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
を回避する目的以外には利用しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所 に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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④ スワップ取引
1.異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
1.金利先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
4.金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入 れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、ベンチマークの動きに連動することを目標に運用しますので、ベンチマーク
の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
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・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託(リート)投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
J-REITの税制に関するリスク
一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、J-REIT
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用(信託報
酬)等の費用を負担することなどから、基準価額と合成ベンチマークの動きは完全に一致す
るものではありません。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.3102%
(税抜0.282%)の率をかけた額とし、 その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.130% 0.130% 0.022%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする上場不動産投資信託証券(リート)は、市場の需給
により価格形成されるため、上場不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0033% (税抜0.003%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の対象で
す。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
ります。
ただし、2024年1月1日の税法の改正により、以降は一定の額を上限として、毎年、一定額の
範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非
課税となります。対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、当ファン
ドは2024年1月1日以降、NISA(つみたて投資枠(特定累積投資勘定)および成長投資枠
(特定非課税管理勘定))の対象となります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2023年5月31日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 145,471,895 100.00
内 日本 145,471,895 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,282 △0.00
純資産総額 145,470,613 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 169,764,823,660 96.90
内 日本 169,764,823,660 96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,422,918,178 3.10
純資産総額 175,187,741,838 100.00
その他資産の投資状況
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 5,421,300,000 3.09
内 日本 5,421,300,000 3.09
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 51,556,171,010 78.11
内 日本 51,556,171,010 78.11
地方債証券 3,692,861,508 5.59
内 日本 3,692,861,508 5.59
特殊債券 5,085,785,003 7.71
内 日本 5,085,785,003 7.71
社債券 5,125,885,300 7.77
内 日本 4,825,839,600 7.31
内 スウェーデン 200,689,000 0.30
内 フランス 99,356,700 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 545,164,724 0.83
純資産総額 66,005,867,545 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 32,167,272,500 98.64
内 日本 32,167,272,500 98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 443,270,765 1.36
純資産総額 32,610,543,265 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9466 0.9537 -
1 ブ マザーファンド 信託受 106,223,739 69.64
日本 益証券 100,551,903 101,305,579 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.2775 2.4892 -
2 クス マザーファンド 信託受 8,942,612 15.30
日本 益証券 20,367,020 22,259,949 -
ニッセイJ-REITイン 親投資
1.9027 1.8812 -
3 デックス マザーファンド 信託受 11,644,890 15.06
日本 益証券 22,157,887 21,906,367 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
トヨタ自動車 株式 1,902.21 1,908.50 -
1 輸送用機 3,058,700 3.33
日本 5,818,311,025 5,837,528,950 -
器
ソニーグループ 株式 11,442.29 13,160.00 -
2 394,000 2.96
日本 電気機器 4,508,264,553 5,185,040,000 -
キーエンス 株式 58,272.60 67,800.00 -
3 55,700 2.16
日本 電気機器 3,245,784,321 3,776,460,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 998.09 932.50 -
4 ル・グループ 3,435,800 1.83
日本 銀行業 3,429,257,788 3,203,883,500 -
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日本電信電話 株式
3,972.19 3,955.00 -
5 情報・通 715,800 1.62
日本 2,843,296,011 2,830,989,000 -
信業
東京エレクトロン 株式 15,163.30 19,315.00 -
6 117,900 1.30
日本 電気機器 1,787,753,257 2,277,238,500 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 5,997.39 5,678.00 -
7 ループ 400,900 1.30
日本 銀行業 2,404,355,468 2,276,310,200 -
第一三共 株式 4,278.94 4,540.00 -
8 486,700 1.26
日本 医薬品
2,082,564,199 2,209,618,000 -
日立製作所 株式 7,050.88 8,046.00 -
9 273,600 1.26
日本 電気機器 1,929,120,844 2,201,385,600 -
武田薬品工業 株式 4,263.49 4,421.00 -
10 494,400 1.25
日本 医薬品 2,107,874,355 2,185,742,400 -
HOYA 株式 13,413.31 17,565.00 -
11 119,000 1.19
日本 精密機器 1,596,184,414 2,090,235,000 -
任天堂 株式 5,463.19 5,936.00 -
12 その他製 351,700 1.19
日本 1,921,404,670 2,087,691,200 -
品
三菱商事 株式 4,674.91 5,586.00 -
13 364,500 1.16
日本 卸売業 1,704,006,720 2,036,097,000 -
信越化学工業 株式 3,842.30 4,297.00 -
14 463,800 1.14
日本 化学 1,782,061,861 1,992,948,600 -
KDDI 株式 4,039.29 4,291.00 -
15 情報・通 431,700 1.06
日本 1,743,763,869 1,852,424,700 -
信業
三井物産 株式 3,907.76 4,404.00 -
16 418,300 1.05
日本 卸売業 1,634,618,464 1,842,193,200 -
リクルートホールディング
株式 3,808.36 4,290.00 -
ス
17 423,900 1.04
サービス
日本 1,614,366,019 1,818,531,000 -
業
本田技研工業 株式 3,460.11 4,005.00 -
18 輸送用機 452,800 1.04
日本 1,566,739,125 1,813,464,000 -
器
ダイキン工業 株式 23,351.46 26,560.00 -
19 67,200 1.02
日本 機械 1,569,218,377 1,784,832,000 -
伊藤忠商事 株式 4,109.01 4,721.00 -
20 363,200 0.98
日本 卸売業 1,492,393,458 1,714,667,200 -
東京海上ホールディングス 株式 2,865.49 3,144.00 -
21 542,300 0.97
日本 保険業 1,553,960,461 1,704,991,200 -
みずほフィナンシャルグ
株式 2,143.98 2,053.00 -
22 ループ 793,400 0.93
日本 銀行業 1,701,041,475 1,628,850,200 -
オリエンタルランド 株式 4,296.18 5,227.00 -
23 サービス 303,000 0.90
日本 1,301,744,336 1,583,781,000 -
業
ソフトバンクグループ 株式 5,727.26 5,475.00 -
24 情報・通 275,600 0.86
日本 1,578,433,125 1,508,910,000 -
信業
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村田製作所 株式
7,404.75 8,199.00 -
25 168,900 0.79
日本 電気機器 1,250,662,576 1,384,811,100 -
SMC 株式 66,940.00 75,080.00 -
26 18,200 0.78
日本 機械 1,218,308,000 1,366,456,000 -
ソフトバンク 株式 1,532.45 1,485.50 -
27 情報・通 897,500 0.76
日本 1,375,375,510 1,333,236,250 -
信業
ファナック 株式 4,540.47 4,798.00 -
28 273,400 0.75
日本 電気機器 1,241,365,488 1,311,773,200 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 6,133.23 5,845.00 -
29 ングス 203,100 0.68
日本 小売業 1,245,660,399 1,187,119,500 -
アステラス製薬 株式 1,885.97 2,207.50 -
30 527,700 0.66
日本 医薬品 995,231,183 1,164,897,750 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 18.14
株式 国内
情報・通信業 8.05
輸送用機器 7.13
卸売業 6.10
化学 5.90
銀行業 5.81
医薬品 5.32
機械 5.31
サービス業 4.82
小売業 4.28
食料品 3.44
陸運業 2.92
精密機器 2.61
その他製品 2.28
保険業 2.20
建設業 1.96
不動産業 1.78
電気・ガス業 1.25
その他金融業 1.08
鉄鋼 0.80
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.66
証券、商品先物取引業 0.66
非鉄金属 0.64
海運業 0.53
金属製品 0.52
空運業 0.48
繊維製品 0.42
石油・石炭製品 0.41
鉱業 0.28
パルプ・紙 0.16
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.08
小計 96.90
合 計(対純資産総額比) 96.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
第350回 利付国債(1
国債証 99.45 100.11 0.1
0年)
1 602,000,000 0.91
券
日本 598,707,060 602,716,380 2028/3/20
第364回 利付国債(1
国債証 96.73 98.10 0.1
2 0年) 584,000,000 0.87
券
日本 564,903,200 572,909,840 2031/9/20
第365回 利付国債(1
国債証 96.63 97.96 0.1
3 0年) 562,000,000 0.83
券
日本 543,105,560 550,557,680 2031/12/20
第346回 利付国債(1
国債証 100.11 100.41 0.1
4 0年) 540,000,000 0.82
券
日本 540,621,180 542,257,200 2027/3/20
第368回 利付国債(1
国債証 101.61 98.38 0.2
5 0年) 535,000,000 0.80
券
日本 543,613,500 526,343,700 2032/9/20
第349回 利付国債(1
国債証 99.60 100.22 0.1
6 0年) 519,000,000 0.79
券
日本 516,943,640 520,178,130 2027/12/20
第360回 利付国債(1
国債証 97.59 98.92 0.1
7 0年) 522,000,000 0.78
券
日本 509,445,900 516,383,280 2030/9/20
第338回 利付国債(1
国債証 100.89 100.85 0.4
8 0年) 506,000,000 0.77
券
日本 510,548,940 510,331,360 2025/3/20
第361回 利付国債(1
国債証 97.37 98.70 0.1
9 0年) 514,000,000 0.77
券
日本 500,482,460 507,343,700 2030/12/20
第359回 利付国債(1
国債証 97.91 99.13 0.1
10 0年) 508,000,000 0.76
券
日本 497,403,120 503,590,560 2030/6/20
第363回 利付国債(1
国債証 96.89 98.31 0.1
11 0年) 499,000,000 0.74
券
日本 483,526,010 490,571,890 2031/6/20
第342回 利付国債(1
国債証 100.30 100.43 0.1
12 0年) 480,000,000 0.73
券
日本 481,452,360 482,083,200 2026/3/20
第357回 利付国債(1
国債証 98.44 99.48 0.1
13 0年) 477,000,000 0.72
券
日本 469,562,970 474,524,370 2029/12/20
第345回 利付国債(1
国債証 100.07 100.44 0.1
14 0年) 472,000,000 0.72
券
日本 472,354,000 474,095,680 2026/12/20
第340回 利付国債(1
国債証 101.07 101.07 0.4
15 0年) 458,000,000 0.70
券
日本 462,914,340 462,914,340 2025/9/20
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第341回 利付国債(1
国債証 100.87 100.92 0.3
16 0年) 455,000,000 0.70
券
日本 458,958,500 459,186,000 2025/12/20
第362回 利付国債(1
国債証 97.14 98.51 0.1
17 0年) 466,000,000 0.70
券
日本
452,672,400 459,070,580 2031/3/20
第149回 利付国債(5
国債証 99.82 100.14 0.005
18 年) 456,000,000 0.69
券
日本 455,197,440 456,674,880 2026/9/20
第144回 利付国債(5
国債証 100.30 100.34 0.1
19 年) 424,000,000 0.64
券
日本 425,297,440 425,479,760 2025/6/20
第358回 利付国債(1
国債証 98.28 99.32 0.1
20 0年) 428,000,000 0.64
券
日本 420,668,360 425,128,120 2030/3/20
第351回 利付国債(1
国債証 99.32 100.02 0.1
21 0年) 423,000,000 0.64
券
日本 420,123,600 423,105,750 2028/6/20
第150回 利付国債(5
国債証 99.81 100.10 0.005
22 年) 421,000,000 0.64
券
日本 420,206,550 421,446,260 2026/12/20
第153回 利付国債(5
国債証 99.46 100.00 0.005
23 年) 408,000,000 0.62
券
日本 405,833,520 408,000,000 2027/6/20
第5回 電通グループ 99.49 100.04 0.32
24 社債券 400,000,000 0.61
日本 397,994,800 400,160,400 2027/7/8
第25回 首都高速道路 99.81 99.94 0.03
25 社債券 400,000,000 0.61
日本 399,254,000 399,790,800 2024/9/20
第339回 利付国債(1
国債証 100.98 100.96 0.4
26 0年) 377,000,000 0.58
券
日本 380,724,760 380,638,050 2025/6/20
第356回 利付国債(1
国債証 98.59 99.59 0.1
27 0年) 380,000,000 0.57
券
日本 374,657,200 378,457,200 2029/9/20
第352回 利付国債(1
国債証 99.15 99.94 0.1
28 0年) 370,000,000 0.56
券
日本 366,873,500 369,803,900 2028/9/20
第143回 利付国債(5
国債証 100.29 100.31 0.1
29 年) 367,000,000 0.56
券
日本
368,075,310 368,156,050 2025/3/20
第156回 利付国債(5
国債証 100.53 100.65 0.2
30 年) 365,000,000 0.56
券
日本 366,934,500 367,401,700 2027/12/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国債証券 78.11
公社債券 国内
特殊債券 7.71
社債券 7.31
地方債証券 5.59
小計 98.72
外国 社債券 0.45
小計 0.45
合 計(対純資産総額比) 99.17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 546,948.44 558,000.00 -
1 3,540 6.06
日本 券 1,936,197,483 1,975,320,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 528,990.29 530,000.00 -
2 投資法人 3,112 5.06
券
日本 1,646,217,811 1,649,360,000 -
野村不動産マスターファン
投資証 158,956.42 163,900.00 -
3 ド投資法人 9,814 4.93
券
日本 1,559,998,351 1,608,514,600 -
GLP投資法人 投資証 152,392.51 147,800.00 -
4 10,232 4.64
日本 券 1,559,280,220 1,512,289,600 -
日本都市ファンド投資法人 投資証 98,289.30 98,600.00 -
5 15,313 4.63
日本 券
1,505,104,173 1,509,861,800 -
日本プロロジスリート投資
投資証 312,887.36 292,200.00 -
法人
6 5,116 4.58
券
日本 1,600,731,778 1,494,895,200 -
大和ハウスリート投資法人
投資証 288,468.43 292,500.00 -
7 4,575 4.10
日本 券 1,319,743,107 1,338,187,500 -
オリックス不動産投資法人 投資証 174,038.69 186,600.00 -
8 6,047 3.46
日本 券 1,052,412,007 1,128,370,200 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 351,443.19 358,000.00 -
9 資法人 3,034 3.33
券
日本 1,066,278,644 1,086,172,000 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 149,074.97 148,000.00 -
10 資法人 6,789 3.08
券
日本
1,012,070,007 1,004,772,000 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 56,708.94 59,300.00 -
11 13,358 2.43
日本 券 757,518,104 792,129,400 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 77,703.98 79,100.00 -
12 投資法人 9,787 2.37
券
日本 760,488,890 774,151,700 -
日本プライムリアルティ投
投資証 345,973.62 359,000.00 -
13 資法人 2,076 2.29
券
日本 718,241,241 745,284,000 -
産業ファンド投資法人 投資証 154,592.63 160,100.00 -
14 4,631 2.27
日本 券 715,918,482 741,423,100 -
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積水ハウス・リート投資法
投資証 77,931.22 79,500.00 -
15 人 9,120 2.22
券
日本 710,732,786 725,040,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 649,952.47 678,000.00 -
16 ンド投資法人 1,048 2.18
券
日本 681,150,190 710,544,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 319,445.97 326,500.00 -
17 ド投資法人 2,046 2.05
券
日本 653,586,466 668,019,000 -
アクティビア・プロパ
投資証 396,597.35 393,500.00 -
18 ティーズ投資法人 1,602 1.93
券
日本 635,348,959 630,387,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 162,085.25 167,900.00 -
19 人 3,715 1.91
券
日本 602,146,716 623,748,500 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 509,856.78 502,000.00 -
20 パーク投資法人 1,199 1.85
券
日本 611,318,283 601,898,000 -
イオンリート投資法人 投資証 155,707.13 160,600.00 -
21 3,484 1.72
日本 券 542,483,645 559,530,400 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 301,497.04 316,000.00 -
22 資法人 1,766 1.71
券
日本 532,443,778 558,056,000 -
フロンティア不動産投資法
投資証 484,486.63 493,000.00 -
人
23 1,126 1.70
券
日本 545,531,947 555,118,000 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 150,569.71 154,100.00 -
24 3,569 1.69
日本 券 537,383,325 549,982,900 -
大和証券リビング投資法人 投資証 113,494.63 119,100.00 -
25 4,205 1.54
日本 券 477,244,931 500,815,500 -
コンフォリア・レジデン
投資証 340,392.52 338,500.00 -
26 シャル投資法人 1,451 1.51
券
日本 493,909,558 491,163,500 -
ケネディクス・レジデン
投資証 210,977.75 213,800.00 -
27 シャル・ネクスト投資法人 2,226 1.46
券
日本 469,636,485 475,918,800 -
三菱地所物流リート投資法
投資証 420,523.69 434,500.00 -
人
28 1,043 1.39
券
日本 438,606,215 453,183,500 -
ヒューリックリート投資法
投資証 153,353.78 158,700.00 -
29 人 2,839 1.38
券
日本 435,371,384 450,549,300 -
森トラストリート投資法人 投資証 70,492.00 71,900.00 -
30 5,649 1.25
日本 券 398,209,326 406,163,100 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 98.64
投資証券
小計 98.64
合 計(対純資産総額比) 98.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX先物 0
大阪取引所 買建 255 5,148,620,250 5,421,300,000 3.09
取引 506月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10,125,048 10,125,048 1.0114 1.0114
(2018年11月20日)
第2計算期間末
34,551,025 34,551,025 1.0807 1.0807
(2019年11月20日)
第3計算期間末
60,232,978 60,232,978 1.0555 1.0555
(2020年11月20日)
第4計算期間末
90,328,858 90,328,858 1.1222 1.1222
(2021年11月22日)
第5計算期間末
126,773,131 126,773,131 1.0887 1.0887
(2022年11月21日)
2022年5月末日 104,695,651 - 1.0968 -
6月末日 106,670,031 - 1.0834 -
7月末日 111,253,551 - 1.0991 -
8月末日 115,320,346 - 1.1009 -
9月末日 116,123,915 - 1.0765 -
10月末日 122,225,717 - 1.0861 -
11月末日 126,274,323 - 1.0868 -
12月末日 127,406,554 - 1.0633 -
2023年1月末日 131,408,267 - 1.0629 -
2月末日 136,042,500 - 1.0749 -
3月末日 139,117,496 - 1.0835 -
4月末日 142,880,693 - 1.0976 -
5月末日 145,470,613 - 1.1036 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
2022年11月22日~2023年5月21日 -
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 1.1
第2計算期間 6.9
第3計算期間 △2.3
第4計算期間 6.3
第5計算期間 △3.0
2022年11月22日~2023年5月21日 1.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 11,339,331 1,327,996 10,011,335
第2計算期間 36,243,654 14,283,311 31,971,678
第3計算期間 61,535,982 36,443,305 57,064,355
第4計算期間 37,861,170 14,434,176 80,491,349
第5計算期間 49,748,629 13,794,112 116,445,866
2022年11月22日~
23,982,016 8,658,490 131,769,392
2023年5月21日
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、申込みの受付けを中
止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、換金の受付けを中止
することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
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④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たしている場
合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して
当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額と
します。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内不動産投資信託証券 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が30億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
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3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議 について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年11月23
日から2022年11月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 852 502
コール・ローン 128,733 178,146
親投資信託受益証券 90,331,240 126,776,473
32,800 68,637
未収入金
流動資産合計 90,493,625 127,023,758
資産合計 90,493,625 127,023,758
負債の部
流動負債
未払解約金
30,419 65,313
未払受託者報酬 10,098 13,931
未払委託者報酬 119,736 165,118
4,514 6,265
その他未払費用
流動負債合計 164,767 250,627
負債合計 164,767 250,627
純資産の部
元本等
元本 80,491,349 116,445,866
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,837,509 10,327,265
4,404,020 3,813,861
(分配準備積立金)
元本等合計 90,328,858 126,773,131
純資産合計 90,328,858 126,773,131
負債純資産合計 90,493,625 127,023,758
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年11月21日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年11月21日
営業収益
4,417,247 △ 2,536,647
有価証券売買等損益
営業収益合計 4,417,247 △ 2,536,647
営業費用
受託者報酬 18,078 25,328
委託者報酬 214,528 300,386
8,068 11,376
その他費用
営業費用合計 240,674 337,090
営業利益又は営業損失(△) 4,176,573 △ 2,873,737
経常利益又は経常損失(△) 4,176,573 △ 2,873,737
当期純利益又は当期純損失(△) 4,176,573 △ 2,873,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
542,954 △ 334,370
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,168,623 9,837,509
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,940,484 4,646,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,940,484 4,646,420
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 905,217 1,617,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
905,217 1,617,297
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,837,509 10,327,265
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期
項目 自 2021年11月23日
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2021年11月23日
から2022年11月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
期首元本額 57,064,355円 80,491,349円
1.
期中追加設定元本額 37,861,170円 49,748,629円
期中一部解約元本額 14,434,176円 13,794,112円
2. 受益権の総数 80,491,349口 116,445,866口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 2020年11月21日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年11月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(3,633,619円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(6,513,404
(5,433,489円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金(3,813,861
(770,401円)より分配対象収益は 円)より分配対象収益は10,327,265
9,837,509円(1万口当たり1,222.18 円(1万口当たり886.87円)のため、
円)のため、基準価額の水準、市場 基準価額の水準、市場動向等を勘案
動向等を勘案して分配は見送り(0 して分配は見送り(0円)としており
円)としております。 ます。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目
自 2020年11月21日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年11月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,300,072 △2,119,686
合計
3,300,072 △2,119,686
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
2021年11月22日現在 2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 1.1222円 1.0887円
(1万口当たり純資産額) (11,222円) (10,887円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
8,540,841 19,405,644
ス マザーファンド
ニッセイJ-REITインデッ
9,889,734 19,011,035
クス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
93,226,202 88,359,794
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 111,656,777 126,776,473
合計 126,776,473
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザー
ファンド」受益証券及び「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,809,068
コール・ローン 3,128,100,093
株式 178,028,052,710
派生商品評価勘定 198,688,550
未収配当金 1,960,191,980
200,760,000
差入委託証拠金
流動資産合計 183,524,602,401
資産合計 183,524,602,401
負債の部
流動負債
前受金 184,480,000
未払解約金 339,220,374
2,385
その他未払費用
流動負債合計 523,702,759
負債合計 523,702,759
純資産の部
元本等
元本 80,542,683,355
剰余金
102,458,216,287
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 183,000,899,642
純資産合計 183,000,899,642
負債純資産合計 183,524,602,401
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年11月21日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 52,189,089,554円
本額
同期中追加設定元本額 53,578,722,618円
同期中一部解約元本額 25,225,128,817円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,647,990,989円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,349,734,369円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 3,514,277円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,246,582,867円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,615,340,400円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 5,805,672,508円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 3,847,143円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 14,180,476円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 13,439,604円
DCニッセイ国内株式インデックス 1,596,291,071円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 23,007,925,392円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,827,035,617円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 279,595,998円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 242,992,825円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 316,645,650円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 602,883,319円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 54,988,614円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 119,743,668円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 8,500,988円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 12,231,335円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 5,223,340円
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ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 8,540,841円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,951,780円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 202,230,381円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 134,140,616円
292,921,259円
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2030 239,679,546円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 25,806,417,013円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 25,168,812円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 76,777円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 162,630円
FWニッセイ国内株インデックス 18,998,657円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 11,034,593円
計 80,542,683,355円
2. 受益権の総数 80,542,683,355口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年11月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 7,099,260,096
合計 7,099,260,096
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年2月22日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年11月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,517,845,000 - 4,716,665,000 198,820,000
合計 4,517,845,000 - 4,716,665,000 198,820,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 2.2721円
(1万口当たり純資産額) (22,721円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年11月21日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 3,300 3,640.00 12,012,000
日本水産 87,500 517.00 45,237,500
マルハニチロ 13,500 2,440.00 32,940,000
雪国まいたけ 7,500 1,018.00 7,635,000
カネコ種苗 3,400 1,421.00 4,831,400
サカタのタネ 11,100 4,715.00 52,336,500
ホクト 7,800 1,904.00 14,851,200
ショーボンドホールディングス 11,900 6,070.00 72,233,000
ミライト・ワン 30,400 1,517.00 46,116,800
タマホーム 6,200 2,489.00 15,431,800
ファーストコーポレーション 1,300 720.00 936,000
住石ホールディングス 14,000 201.00 2,814,000
日鉄鉱業 3,500 3,150.00 11,025,000
三井松島ホールディングス 4,000 2,963.00 11,852,000
INPEX 323,800 1,506.00 487,642,800
石油資源開発 10,100 4,105.00 41,460,500
K&Oエナジーグループ 4,000 2,219.00 8,876,000
安藤・間 50,700 860.00 43,602,000
東急建設 24,900 648.00 16,135,200
コムシスホールディングス 29,600 2,489.00 73,674,400
ビーアールホールディングス 14,000 335.00 4,690,000
高松コンストラクショングループ 5,700 1,943.00 11,075,100
東建コーポレーション 2,800 8,090.00 22,652,000
ソネック 4,800 940.00 4,512,000
ヤマウラ 4,900 1,003.00 4,914,700
オリエンタル白石 31,500 276.00 8,694,000
大成建設 61,000 4,020.00 245,220,000
大林組 219,000 1,007.00 220,533,000
清水建設 184,100 728.00 134,024,800
飛島建設
6,800 1,018.00 6,922,400
長谷工コーポレーション 63,200 1,505.00 95,116,000
松井建設 8,700 567.00 4,932,900
錢高組 1,500 2,672.00 4,008,000
鹿島建設 135,800 1,523.00 206,823,400
不動テトラ 4,200 1,510.00 6,342,000
鉄建建設 4,400 1,785.00 7,854,000
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西松建設
10,400 3,795.00 39,468,000
三井住友建設 49,400 417.00 20,599,800
大豊建設 2,500 4,250.00 10,625,000
佐田建設 10,800 429.00 4,633,200
ナカノフドー建設 15,100 319.00 4,816,900
奥村組 9,900 2,890.00 28,611,000
東鉄工業 8,400 2,554.00 21,453,600
淺沼組 4,900 2,858.00 14,004,200
戸田建設
75,300 705.00 53,086,500
熊谷組 10,600 2,497.00 26,468,200
植木組 3,500 1,272.00 4,452,000
矢作建設工業 8,300 734.00 6,092,200
ピーエス三菱 7,900 598.00 4,724,200
日本ハウスホールディングス 12,100 433.00 5,239,300
大東建託 22,500 15,340.00 345,150,000
新日本建設 8,600 758.00 6,518,800
東亜道路工業
1,200 5,860.00 7,032,000
日本道路 1,200 6,170.00 7,404,000
東亜建設工業 5,300 2,291.00 12,142,300
日本国土開発 18,400 580.00 10,672,000
若築建設 2,700 2,749.00 7,422,300
東洋建設 19,800 832.00 16,473,600
五洋建設 86,800 649.00 56,333,200
世紀東急工業 8,100 792.00 6,415,200
福田組 2,300 4,765.00 10,959,500
住友林業 47,000 2,332.00 109,604,000
日本基礎技術 8,100 530.00 4,293,000
巴コーポレーション 10,600 382.00 4,049,200
大和ハウス工業 171,200 3,160.00 540,992,000
ライト工業 11,700 1,957.00 22,896,900
積水ハウス 191,900 2,501.50 480,037,850
日特建設 5,800 905.00 5,249,000
北陸電気工事 7,200 669.00 4,816,800
ユアテック 13,500 716.00 9,666,000
日本リーテック 6,600 732.00 4,831,200
四電工 2,900 1,727.00 5,008,300
中電工 9,500 2,057.00 19,541,500
関電工 33,600 880.00 29,568,000
きんでん 43,100 1,475.00 63,572,500
東京エネシス 6,000 937.00 5,622,000
トーエネック 2,000 3,390.00 6,780,000
住友電設 5,800 2,475.00 14,355,000
日本電設工業 10,100 1,653.00 16,695,300
エクシオグループ 30,000 2,107.00 63,210,000
新日本空調 3,400 1,931.00 6,565,400
日本工営 4,600 3,345.00 15,387,000
九電工 14,900 3,290.00 49,021,000
三機工業 13,600 1,536.00 20,889,600
日揮ホールディングス 60,600 1,865.00 113,019,000
中外炉工業 3,100 1,568.00 4,860,800
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ヤマト
6,200 690.00 4,278,000
太平電業 3,800 3,140.00 11,932,000
高砂熱学工業 14,800 1,783.00 26,388,400
三晃金属工業 1,700 2,933.00 4,986,100
NECネッツエスアイ 20,900 1,692.00 35,362,800
朝日工業社 2,500 1,956.00 4,890,000
明星工業 10,500 715.00 7,507,500
大氣社 7,400 3,500.00 25,900,000
ダイダン
4,000 2,158.00 8,632,000
日比谷総合設備 5,300 1,915.00 10,149,500
ニップン 16,600 1,600.00 26,560,000
日清製粉グループ本社 56,900 1,617.00 92,007,300
日東富士製粉 1,100 4,415.00 4,856,500
昭和産業 5,400 2,435.00 13,149,000
中部飼料 8,500 1,037.00 8,814,500
フィード・ワン 9,000 676.00 6,084,000
日本甜菜製糖
3,600 1,623.00 5,842,800
DM三井製糖ホールディングス 6,100 1,957.00 11,937,700
塩水港精糖 23,200 200.00 4,640,000
日新製糖 3,200 1,693.00 5,417,600
LIFULL 28,900 249.00 7,196,100
MIXI 14,600 2,450.00 35,770,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,800 2,488.00 14,430,400
日本M&Aセンターホールディングス 110,100 1,854.00 204,125,400
メンバーズ 2,300 2,141.00 4,924,300
UTグループ 9,400 2,827.00 26,573,800
アイティメディア 2,900 1,804.00 5,231,600
E・Jホールディングス 4,100 1,343.00 5,506,300
夢真ビーネックスグループ 23,400 1,903.00 44,530,200
コシダカホールディングス 19,200 1,078.00 20,697,600
アルトナー 1,300 1,000.00 1,300,000
パソナグループ 7,800 2,042.00 15,927,600
CDS 2,700 1,849.00 4,992,300
リンクアンドモチベーション 18,500 736.00 13,616,000
エス・エム・エス 24,400 3,710.00 90,524,000
サニーサイドアップグループ 7,000 589.00 4,123,000
パーソルホールディングス 71,900 3,015.00 216,778,500
クックパッド 23,900 207.00 4,947,300
アイ・ケイ・ケイホールディングス 7,700 625.00 4,812,500
森永製菓 12,700 3,705.00 47,053,500
中村屋 1,600 3,115.00 4,984,000
江崎グリコ 17,600 3,585.00 63,096,000
名糖産業 3,000 1,631.00 4,893,000
井村屋グループ 3,400 2,240.00 7,616,000
不二家 4,200 2,676.00 11,239,200
山崎製パン 41,200 1,564.00 64,436,800
モロゾフ 2,000 3,630.00 7,260,000
亀田製菓 3,900 4,305.00 16,789,500
寿スピリッツ 6,500 7,750.00 50,375,000
カルビー 28,100 2,877.00 80,843,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
森永乳業
11,200 4,420.00 49,504,000
六甲バター 4,500 1,428.00 6,426,000
ヤクルト本社 43,900 8,300.00 364,370,000
明治ホールディングス 38,100 6,680.00 254,508,000
雪印メグミルク 14,900 1,751.00 26,089,900
プリマハム 8,300 2,058.00 17,081,400
日本ハム 24,000 3,715.00 89,160,000
林兼産業 7,000 478.00 3,346,000
丸大食品
6,200 1,426.00 8,841,200
S Foods 6,800 2,903.00 19,740,400
柿安本店 2,400 2,195.00 5,268,000
伊藤ハム米久ホールディングス 47,800 679.00 32,456,200
学情 3,200 1,514.00 4,844,800
スタジオアリス 3,200 2,096.00 6,707,200
クロスキャット 3,600 1,416.00 5,097,600
シミックホールディングス 3,500 1,727.00 6,044,500
システナ
105,300 434.00 45,700,200
NJS 2,300 2,041.00 4,694,300
デジタルアーツ 4,000 6,480.00 25,920,000
日鉄ソリューションズ 10,700 3,490.00 37,343,000
綜合警備保障 23,800 3,730.00 88,774,000
キューブシステム 4,900 1,020.00 4,998,000
いちご 70,800 317.00 22,443,600
日本駐車場開発 73,200 251.00 18,373,200
コア 3,300 1,452.00 4,791,600
カカクコム 47,900 2,295.00 109,930,500
アイロムグループ 2,300 2,204.00 5,069,200
セントケア・ホールディング 5,800 838.00 4,860,400
ルネサンス 5,100 908.00 4,630,800
ディップ 11,200 3,935.00 44,072,000
SBSホールディングス 5,600 2,976.00 16,665,600
デジタルホールディングス 5,000 1,170.00 5,850,000
新日本科学 6,800 2,552.00 17,353,600
ベネフィット・ワン 29,700 2,105.00 62,518,500
エムスリー 126,800 4,416.00 559,948,800
アウトソーシング 38,200 1,023.00 39,078,600
ウェルネット 7,700 638.00 4,912,600
ワールドホールディングス 2,900 2,894.00 8,392,600
ディー・エヌ・エー 27,400 1,898.00 52,005,200
博報堂DYホールディングス 81,900 1,331.00 109,008,900
ぐるなび 11,800 395.00 4,661,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,600 843.00 4,720,800
ファンコミュニケーションズ 12,600 441.00 5,556,600
ライク 2,400 2,046.00 4,910,400
ビジネス・ブレークスルー 11,700 396.00 4,633,200
エスプール 18,400 909.00 16,725,600
WDBホールディングス 3,300 2,521.00 8,319,300
手間いらず 1,100 5,130.00 5,643,000
アドウェイズ 8,800 564.00 4,963,200
バリューコマース 4,800 2,111.00 10,132,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インフォマート
66,600 444.00 29,570,400
サッポロホールディングス 20,200 3,515.00 71,003,000
アサヒグループホールディングス 142,100 4,304.00 611,598,400
キリンホールディングス 277,500 2,184.00 606,060,000
宝ホールディングス 42,000 1,052.00 44,184,000
オエノンホールディングス 18,400 282.00 5,188,800
養命酒製造 2,700 1,795.00 4,846,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
48,200 1,458.00 70,275,600
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 43,300 4,635.00 200,695,500
ダイドーグループホールディングス 3,500 4,680.00 16,380,000
伊藤園 22,900 5,500.00 125,950,000
キーコーヒー 6,900 2,060.00 14,214,000
日清オイリオグループ 8,700 3,275.00 28,492,500
不二製油グループ本社 14,300 2,088.00 29,858,400
J-オイルミルズ 6,300 1,557.00 9,809,100
ローソン 16,400 5,020.00 82,328,000
サンエー 5,000 4,255.00 21,275,000
カワチ薬品 5,200 2,153.00 11,195,600
エービーシー・マート 9,600 7,050.00 67,680,000
ハードオフコーポレーション 2,800 1,324.00 3,707,200
高千穂交易 2,400 2,232.00 5,356,800
アスクル 15,900 1,636.00 26,012,400
ゲオホールディングス 6,900 1,822.00 12,571,800
アダストリア 8,000 2,011.00 16,088,000
伊藤忠食品 1,500 5,130.00 7,695,000
くら寿司 7,700 3,445.00 26,526,500
キャンドゥ 2,300 2,217.00 5,099,100
エレマテック 5,900 1,521.00 8,973,900
パルグループホールディングス 6,500 2,282.00 14,833,000
エディオン 26,200 1,252.00 32,802,400
あらた 5,100 4,010.00 20,451,000
サーラコーポレーション 13,900 746.00 10,369,400
トーメンデバイス 1,000 5,670.00 5,670,000
ハローズ 3,000 2,919.00 8,757,000
JPホールディングス 18,500 272.00 5,032,000
フジオフードグループ本社 5,500 1,411.00 7,760,500
あみやき亭 1,700 2,908.00 4,943,600
東京エレクトロン デバイス 2,400 6,880.00 16,512,000
円谷フィールズホールディングス 5,700 2,084.00 11,878,800
双日 70,100 2,417.00 169,431,700
アルフレッサ ホールディングス 66,300 1,667.00 110,522,100
大黒天物産 2,400 5,090.00 12,216,000
ハニーズホールディングス 5,900 1,233.00 7,274,700
ファーマライズホールディングス 7,000 652.00 4,564,000
キッコーマン 40,700 7,700.00 313,390,000
味の素 150,500 4,221.00 635,260,500
ブルドックソース 2,900 1,717.00 4,979,300
キユーピー 33,000 2,487.00 82,071,000
ハウス食品グループ本社 18,800 2,740.00 51,512,000
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カゴメ
28,600 3,040.00 86,944,000
アリアケジャパン 5,400 4,745.00 25,623,000
エバラ食品工業 1,700 3,145.00 5,346,500
ニチレイ 28,200 2,779.00 78,367,800
横浜冷凍 18,000 970.00 17,460,000
東洋水産 31,100 5,610.00 174,471,000
イートアンドホールディングス 2,600 2,253.00 5,857,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,000 488.00 4,880,000
日清食品ホールディングス
21,900 10,470.00 229,293,000
永谷園ホールディングス 3,000 2,024.00 6,072,000
一正蒲鉾 6,100 741.00 4,520,100
フジッコ 6,300 1,914.00 12,058,200
ロック・フィールド 7,500 1,501.00 11,257,500
日本たばこ産業 404,800 2,795.00 1,131,416,000
ケンコーマヨネーズ 4,200 1,636.00 6,871,200
わらべや日洋ホールディングス 4,500 1,784.00 8,028,000
なとり
3,900 2,070.00 8,073,000
ファーマフーズ 9,500 1,332.00 12,654,000
北の達人コーポレーション 26,400 303.00 7,999,200
ユーグレナ 39,600 871.00 34,491,600
紀文食品 5,400 935.00 5,049,000
ピックルスホールディングス 4,600 1,056.00 4,857,600
SREホールディングス 3,000 4,565.00 13,695,000
ADワークスグループ 20,200 167.00 3,373,400
片倉工業 5,800 1,855.00 10,759,000
グンゼ 4,700 3,835.00 18,024,500
ヒューリック 143,500 1,143.00 164,020,500
アルペン 5,400 2,015.00 10,881,000
ラクーンホールディングス 6,200 1,325.00 8,215,000
クオールホールディングス 9,100 1,163.00 10,583,300
アルコニックス 8,700 1,322.00 11,501,400
神戸物産 51,100 3,470.00 177,317,000
ソリトンシステムズ 4,700 1,148.00 5,395,600
ジンズホールディングス 3,900 4,245.00 16,555,500
ビックカメラ 43,900 1,192.00 52,328,800
DCMホールディングス 40,300 1,201.00 48,400,300
ハイパー 4,500 480.00 2,160,000
MonotaRO 93,700 2,404.00 225,254,800
東京一番フーズ 8,200 579.00 4,747,800
あい ホールディングス 10,600 2,190.00 23,214,000
ディーブイエックス 4,700 989.00 4,648,300
アークランドサービスホールディング
5,400 2,216.00 11,966,400
ス
J.フロント リテイリング 82,100 1,123.00 92,198,300
ドトール・日レスホールディングス 11,700 1,675.00 19,597,500
マツキヨココカラ&カンパニー 40,100 5,790.00 232,179,000
ブロンコビリー 3,500 2,534.00 8,869,000
ZOZO 43,700 3,125.00 136,562,500
トレジャー・ファクトリー 700 2,239.00 1,567,300
物語コーポレーション 3,700 7,080.00 26,196,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三越伊勢丹ホールディングス
111,200 1,233.00 137,109,600
東洋紡 27,000 1,031.00 27,837,000
ユニチカ 18,900 257.00 4,857,300
富士紡ホールディングス 2,500 3,300.00 8,250,000
日清紡ホールディングス 51,300 1,009.00 51,761,700
倉敷紡績 4,700 2,125.00 9,987,500
ダイワボウホールディングス 27,000 2,216.00 59,832,000
日東紡績 7,500 2,133.00 15,997,500
トヨタ紡織
26,300 1,975.00 51,942,500
マクニカホールディングス 16,200 3,430.00 55,566,000
Hamee 5,800 885.00 5,133,000
ラクト・ジャパン 2,500 2,061.00 5,152,500
ウエルシアホールディングス 34,300 3,130.00 107,359,000
クリエイトSDホールディングス 10,900 3,310.00 36,079,000
グリムス 2,700 1,863.00 5,030,100
バイタルケーエスケー・ホールディン
9,700 795.00 7,711,500
グス
八洲電機 5,300 1,024.00 5,427,200
メディアスホールディングス 6,900 744.00 5,133,600
レスターホールディングス 6,300 2,195.00 13,828,500
ジューテックホールディングス 4,500 1,182.00 5,319,000
丸善CHIホールディングス 12,700 337.00 4,279,900
OCHIホールディングス 3,900 1,247.00 4,863,300
TOKAIホールディングス 32,600 889.00 28,981,400
ミサワ 8,000 601.00 4,808,000
ティーライフ 3,400 1,298.00 4,413,200
Cominix 6,600 733.00 4,837,800
三洋貿易 6,800 1,114.00 7,575,200
シュッピン 4,900 1,354.00 6,634,600
オイシックス・ラ・大地 8,900 1,936.00 17,230,400
ウイン・パートナーズ 5,000 982.00 4,910,000
ネクステージ 15,100 2,927.00 44,197,700
ジョイフル本田 21,300 1,905.00 40,576,500
鳥貴族ホールディングス 2,400 2,306.00 5,534,400
ホットランド 5,000 1,503.00 7,515,000
すかいらーくホールディングス 90,300 1,622.00 146,466,600
SFPホールディングス 3,600 1,686.00 6,069,600
綿半ホールディングス 5,100 1,341.00 6,839,100
日本毛織 18,200 1,003.00 18,254,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
21,500 1,115.00 23,972,500
ホールディングス
三栄建築設計 3,300 1,525.00 5,032,500
野村不動産ホールディングス 38,400 3,225.00 123,840,000
三重交通グループホールディングス 13,200 496.00 6,547,200
サムティ 9,800 2,404.00 23,559,200
ディア・ライフ 9,300 610.00 5,673,000
コーセーアールイー 7,200 713.00 5,133,600
地主 4,700 2,015.00 9,470,500
プレサンスコーポレーション 8,100 1,588.00 12,862,800
ハウスコム 4,000 1,119.00 4,476,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JPMC 4,800 1,042.00 5,001,600
サンセイランディック 5,700 854.00 4,867,800
エストラスト 8,700 574.00 4,993,800
フージャースホールディングス 9,500 757.00 7,191,500
オープンハウスグループ 22,500 5,870.00 132,075,000
東急不動産ホールディングス 184,900 723.00 133,682,700
飯田グループホールディングス 53,900 2,209.00 119,065,100
ムゲンエステート 10,100 486.00 4,908,600
帝国繊維
7,000 1,644.00 11,508,000
日本コークス工業 56,500 83.00 4,689,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,400 1,683.00 5,722,200
BEENOS 3,700 3,200.00 11,840,000
あさひ 5,500 1,328.00 7,304,000
日本調剤 4,500 1,230.00 5,535,000
コスモス薬品 7,500 14,710.00 110,325,000
シップヘルスケアホールディングス 23,700 2,784.00 65,980,800
ソフトクリエイトホールディングス
2,600 3,485.00 9,061,000
セブン&アイ・ホールディングス 227,700 5,578.00 1,270,110,600
クリエイト・レストランツ・ホール
49,700 955.00 47,463,500
ディングス
明治電機工業 4,700 1,032.00 4,850,400
ツルハホールディングス 16,200 9,410.00 152,442,000
サンマルクホールディングス 5,300 1,694.00 8,978,200
フェリシモ 4,400 1,002.00 4,408,800
トリドールホールディングス 16,400 2,753.00 45,149,200
帝人 60,100 1,292.00 77,649,200
東レ 419,100 737.60 309,128,160
クラレ 99,400 1,076.00 106,954,400
旭化成 390,600 1,015.50 396,654,300
TOKYO BASE 14,000 314.00 4,396,000
稲葉製作所 3,800 1,380.00 5,244,000
宮地エンジニアリンググループ 1,800 3,370.00 6,066,000
トーカロ 17,700 1,228.00 21,735,600
アルファ 4,700 943.00 4,432,100
SUMCO 122,700 2,061.00 252,884,700
川田テクノロジーズ 1,500 3,410.00 5,115,000
RS Technologies 2,100 8,890.00 18,669,000
And Doホールディングス 5,600 852.00 4,771,200
シーアールイー 3,400 1,479.00 5,028,600
ケイアイスター不動産 3,000 4,845.00 14,535,000
グッドコムアセット 7,000 726.00 5,082,000
ジェイ・エス・ビー 1,500 4,270.00 6,405,000
ロードスターキャピタル 3,100 1,730.00 5,363,000
日本フエルト 11,500 401.00 4,611,500
イチカワ 3,500 1,302.00 4,557,000
芦森工業 4,100 1,185.00 4,858,500
アツギ 10,200 373.00 3,804,600
JMホールディングス 5,600 1,733.00 9,704,800
コメダホールディングス 16,200 2,424.00 39,268,800
アレンザホールディングス 5,100 976.00 4,977,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バロックジャパンリミテッド
6,100 793.00 4,837,300
クスリのアオキホールディングス 6,600 7,710.00 50,886,000
FOOD & LIFE COMPA
37,900 2,590.00 98,161,000
NIES
アセンテック 9,400 538.00 5,057,200
セーレン 12,100 2,587.00 31,302,700
ソトー 5,800 813.00 4,715,400
東海染工 1,600 1,128.00 1,804,800
小松マテーレ 9,100 793.00 7,216,300
ワコールホールディングス 12,000 2,400.00 28,800,000
ホギメディカル
8,400 3,485.00 29,274,000
TSIホールディングス 22,400 471.00 10,550,400
マツオカコーポレーション 5,300 1,046.00 5,543,800
ワールド 8,000 1,315.00 10,520,000
TIS 70,400 3,995.00 281,248,000
グリー 33,600 806.00 27,081,600
コーエーテクモホールディングス 39,200 2,415.00 94,668,000
三菱総合研究所 3,100 5,060.00 15,686,000
AGS 6,400 636.00 4,070,400
ファインデックス 8,000 588.00 4,704,000
ブレインパッド 6,200 929.00 5,759,800
KLab 12,300 502.00 6,174,600
ポールトゥウィンホールディングス 10,700 938.00 10,036,600
ネクソン 161,800 2,781.00 449,965,800
アイスタイル 20,000 503.00 10,060,000
エムアップホールディングス 7,700 1,367.00 10,525,900
エイチーム 6,400 804.00 5,145,600
エニグモ 8,900 602.00 5,357,800
コロプラ 24,300 690.00 16,767,000
ブロードリーフ 36,600 500.00 18,300,000
クロス・マーケティンググループ 5,600 784.00 4,390,400
デジタルハーツホールディングス 3,900 1,918.00 7,480,200
システム情報 5,500 906.00 4,983,000
メディアドゥ 2,500 1,935.00 4,837,500
じげん 18,300 352.00 6,441,600
ブイキューブ 7,500 804.00 6,030,000
サイバーリンクス 3,700 1,108.00 4,099,600
フィックスターズ 7,100 1,114.00 7,909,400
CARTA HOLDINGS 3,000 1,697.00 5,091,000
オプティム 5,400 1,178.00 6,361,200
セレス 4,800 983.00 4,718,400
SHIFT 4,600 27,330.00 125,718,000
特種東海製紙 3,100 2,864.00 8,878,400
ティーガイア 6,500 1,669.00 10,848,500
テクマトリックス 11,400 1,661.00 18,935,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
19,200 2,141.00 41,107,200
メント
GMOペイメントゲートウェイ 14,300 12,690.00 181,467,000
インターネットイニシアティブ 34,900 2,375.00 82,887,500
さくらインターネット 9,200 530.00 4,876,000
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GMOグローバルサイン・ホールディ
1,900 4,310.00 8,189,000
ングス
SRAホールディングス 3,200 3,230.00 10,336,000
朝日ネット 8,300 581.00 4,822,300
eBASE 8,800 615.00 5,412,000
アバントグループ 7,900 1,421.00 11,225,900
アドソル日進 3,400 1,457.00 4,953,800
フリービット 4,500 1,180.00 5,310,000
コムチュア 8,300 2,532.00 21,015,600
サイバーコム 600 1,517.00 910,200
アステリア 6,100 824.00 5,026,400
アイル 3,500 1,890.00 6,615,000
王子ホールディングス 260,600 529.00 137,857,400
日本製紙 32,600 961.00 31,328,600
三菱製紙 8,100 278.00 2,251,800
北越コーポレーション 39,500 794.00 31,363,000
大王製紙 27,600 1,092.00 30,139,200
阿波製紙 14,800 302.00 4,469,600
マークラインズ 3,400 2,725.00 9,265,000
メディカル・データ・ビジョン 9,300 1,025.00 9,532,500
gumi 10,200 783.00 7,986,600
テラスカイ 2,700 2,337.00 6,309,900
デジタル・インフォメーション・テク
3,300 1,874.00 6,184,200
ノロジー
PR TIMES 2,100 2,430.00 5,103,000
ラクス 29,600 1,912.00 56,595,200
ランドコンピュータ 5,500 878.00 4,829,000
ダブルスタンダード 2,500 2,254.00 5,635,000
オープンドア 4,400 1,800.00 7,920,000
アカツキ 3,000 2,204.00 6,612,000
Ubicomホールディングス 2,300 2,046.00 4,705,800
カナミックネットワーク 9,000 674.00 6,066,000
ノムラシステムコーポレーション 39,000 125.00 4,875,000
レンゴー 57,000 890.00 50,730,000
トーモク 3,600 1,625.00 5,850,000
ザ・パック 4,600 2,504.00 11,518,400
チェンジ 15,300 2,000.00 30,600,000
シンクロ・フード 200 569.00 113,800
オークネット 3,300 1,861.00 6,141,300
キャピタル・アセット・プランニング 7,600 600.00 4,560,000
マクロミル 14,200 1,100.00 15,620,000
ビーグリー 3,500 1,313.00 4,595,500
オロ 3,100 1,683.00 5,217,300
ユーザーローカル 3,100 1,579.00 4,894,900
マネーフォワード 15,100 5,020.00 75,802,000
昭和電工 60,400 2,179.00 131,611,600
住友化学 464,000 492.00 228,288,000
住友精化 2,600 4,010.00 10,426,000
日産化学 29,700 6,570.00 195,129,000
ラサ工業 2,400 2,221.00 5,330,400
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クレハ
5,300 10,030.00 53,159,000
多木化学 2,400 5,550.00 13,320,000
テイカ 4,200 1,296.00 5,443,200
石原産業 11,300 1,062.00 12,000,600
片倉コープアグリ 3,900 1,473.00 5,744,700
日本曹達 6,700 4,265.00 28,575,500
東ソー 83,500 1,610.00 134,435,000
トクヤマ 20,200 1,839.00 37,147,800
セントラル硝子
10,000 3,755.00 37,550,000
東亞合成 32,200 1,146.00 36,901,200
大阪ソーダ 3,700 4,150.00 15,355,000
関東電化工業 12,100 986.00 11,930,600
デンカ 22,700 3,320.00 75,364,000
イビデン 36,200 5,570.00 201,634,000
信越化学工業 107,000 17,450.00 1,867,150,000
日本カーバイド工業 3,500 1,292.00 4,522,000
電算システムホールディングス
3,000 2,390.00 7,170,000
堺化学工業 4,800 1,895.00 9,096,000
第一稀元素化学工業 5,700 1,233.00 7,028,100
エア・ウォーター 59,000 1,601.00 94,459,000
日本酸素ホールディングス 60,700 2,287.00 138,820,900
日本化学工業 2,600 1,824.00 4,742,400
日本パーカライジング 31,000 996.00 30,876,000
高圧ガス工業 9,100 662.00 6,024,200
四国化成工業 7,400 1,324.00 9,797,600
ステラ ケミファ 3,700 2,625.00 9,712,500
保土谷化学工業 1,800 3,030.00 5,454,000
日本触媒 9,500 5,450.00 51,775,000
大日精化工業 4,300 1,719.00 7,391,700
カネカ 14,300 3,440.00 49,192,000
協和キリン 75,700 3,270.00 247,539,000
三菱瓦斯化学 46,700 1,942.00 90,691,400
三井化学 52,600 3,095.00 162,797,000
JSR 58,400 2,749.00 160,541,600
東京応化工業 10,900 6,770.00 73,793,000
大阪有機化学工業 4,700 2,139.00 10,053,300
三菱ケミカルグループ 422,100 719.00 303,489,900
KHネオケム 10,400 2,839.00 29,525,600
ダイセル 92,000 983.00 90,436,000
住友ベークライト 9,300 4,230.00 39,339,000
積水化学工業 129,900 1,924.00 249,927,600
日本ゼオン 37,500 1,358.00 50,925,000
アイカ工業 15,800 3,270.00 51,666,000
UBE 32,200 2,007.00 64,625,400
積水樹脂 9,100 1,801.00 16,389,100
タキロンシーアイ 13,700 515.00 7,055,500
旭有機材 4,200 2,692.00 11,306,400
ニチバン 3,900 1,771.00 6,906,900
リケンテクノス 13,500 502.00 6,777,000
大倉工業 2,900 1,958.00 5,678,200
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積水化成品工業
12,500 392.00 4,900,000
群栄化学工業 2,000 2,417.00 4,834,000
ダイキョーニシカワ 13,800 608.00 8,390,400
森六ホールディングス 3,200 1,760.00 5,632,000
恵和 2,000 3,515.00 7,030,000
日本化薬 47,800 1,196.00 57,168,800
カーリットホールディングス 7,200 693.00 4,989,600
CLホールディングス 5,700 838.00 4,776,600
プレステージ・インターナショナル
27,000 722.00 19,494,000
プロトコーポレーション 7,800 1,217.00 9,492,600
アミューズ 3,500 1,710.00 5,985,000
野村総合研究所 128,500 3,355.00 431,117,500
ドリームインキュベータ 2,100 2,789.00 5,856,900
サイバネットシステム 5,200 1,016.00 5,283,200
クイック 4,900 2,035.00 9,971,500
TAC 22,800 203.00 4,628,400
CEホールディングス
9,700 520.00 5,044,000
電通グループ 67,300 4,435.00 298,475,500
インテージホールディングス 8,500 1,455.00 12,367,500
ぴあ 2,200 3,315.00 7,293,000
イオンファンタジー 2,800 2,885.00 8,078,000
ソースネクスト 31,800 260.00 8,268,000
シーティーエス 7,100 833.00 5,914,300
インフォコム 8,100 2,045.00 16,564,500
メディカルシステムネットワーク 11,800 399.00 4,708,200
日本精化 3,600 2,224.00 8,006,400
扶桑化学工業 5,800 3,625.00 21,025,000
トリケミカル研究所 8,300 2,420.00 20,086,000
シンプレクス・ホールディングス 10,500 2,355.00 24,727,500
HEROZ 4,400 1,210.00 5,324,000
ラクスル 8,800 3,045.00 26,796,000
メルカリ 28,200 2,872.00 80,990,400
IPS 2,000 3,115.00 6,230,000
FIG 12,000 419.00 5,028,000
ADEKA 21,800 2,219.00 48,374,200
日油 19,300 5,620.00 108,466,000
ミヨシ油脂 3,300 1,012.00 3,339,600
新日本理化 5,800 265.00 1,537,000
ハリマ化成グループ 5,800 823.00 4,773,400
イーソル 7,600 814.00 6,186,400
アルテリア・ネットワークス 5,800 1,265.00 7,337,000
ウイングアーク1st 6,400 2,297.00 14,700,800
サーバーワークス 1,900 2,746.00 5,217,400
トビラシステムズ 4,900 1,161.00 5,688,900
Sansan 23,400 1,695.00 39,663,000
ギフティ 6,700 2,137.00 14,317,900
花王 152,300 5,530.00 842,219,000
第一工業製薬 2,600 2,012.00 5,231,200
石原ケミカル 3,900 1,238.00 4,828,200
日華化学 5,500 881.00 4,845,500
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三洋化成工業
3,800 4,325.00 16,435,000
ベース 2,100 3,800.00 7,980,000
JMDC 10,300 5,250.00 54,075,000
武田薬品工業 554,200 3,958.00 2,193,523,600
アステラス製薬 600,200 2,104.50 1,263,120,900
住友ファーマ 46,500 1,073.00 49,894,500
塩野義製薬 80,000 6,978.00 558,240,000
わかもと製薬 5,400 232.00 1,252,800
日本新薬
14,800 8,520.00 126,096,000
中外製薬 196,000 3,512.00 688,352,000
科研製薬 10,700 3,945.00 42,211,500
エーザイ 76,200 8,943.00 681,456,600
理研ビタミン 5,300 1,817.00 9,630,100
ロート製薬 30,300 4,325.00 131,047,500
小野薬品工業 120,800 3,505.00 423,404,000
久光製薬 13,900 3,830.00 53,237,000
有機合成薬品工業
15,800 299.00 4,724,200
持田製薬 7,500 3,275.00 24,562,500
参天製薬 121,600 1,122.00 136,435,200
扶桑薬品工業 2,400 2,109.00 5,061,600
ツムラ 19,700 2,987.00 58,843,900
日医工 18,300 58.00 1,061,400
テルモ 195,100 3,949.00 770,449,900
H.U.グループホールディングス 18,800 2,790.00 52,452,000
キッセイ薬品工業 9,700 2,513.00 24,376,100
生化学工業 11,900 949.00 11,293,100
栄研化学 10,200 1,944.00 19,828,800
鳥居薬品 3,400 2,950.00 10,030,000
JCRファーマ 21,200 1,955.00 41,446,000
東和薬品 9,600 2,094.00 20,102,400
富士製薬工業 4,500 1,032.00 4,644,000
ゼリア新薬工業 8,700 2,214.00 19,261,800
第一三共 545,600 4,615.00 2,517,944,000
キョーリン製薬ホールディングス 13,600 1,842.00 25,051,200
大幸薬品 11,400 538.00 6,133,200
ダイト 4,700 2,578.00 12,116,600
大塚ホールディングス 143,300 4,652.00 666,631,600
大正製薬ホールディングス 13,900 5,500.00 76,450,000
ペプチドリーム 30,400 1,808.00 54,963,200
大日本塗料 7,600 766.00 5,821,600
日本ペイントホールディングス 276,800 1,093.00 302,542,400
関西ペイント 57,300 1,878.00 107,609,400
中国塗料 11,600 1,037.00 12,029,200
藤倉化成 12,300 403.00 4,956,900
太陽ホールディングス 9,500 2,554.00 24,263,000
DIC 24,400 2,470.00 60,268,000
サカタインクス 13,900 1,087.00 15,109,300
東洋インキSCホールディングス 12,200 1,860.00 22,692,000
T&K TOKA 5,600 912.00 5,107,200
アルプス技研 5,600 2,120.00 11,872,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本空調サービス
6,900 699.00 4,823,100
オリエンタルランド 67,900 19,640.00 1,333,556,000
フォーカスシステムズ 4,800 1,012.00 4,857,600
ダスキン 14,300 2,968.00 42,442,400
パーク24 47,900 2,005.00 96,039,500
明光ネットワークジャパン 8,400 615.00 5,166,000
ファルコホールディングス 2,900 1,784.00 5,173,600
クレスコ 4,800 1,761.00 8,452,800
フジ・メディア・ホールディングス
60,200 1,050.00 63,210,000
秀英予備校 11,100 434.00 4,817,400
ラウンドワン 53,700 567.00 30,447,900
リゾートトラスト 25,300 2,335.00 59,075,500
オービック 20,900 21,800.00 455,620,000
ジャストシステム 9,000 3,315.00 29,835,000
TDCソフト 5,300 1,493.00 7,912,900
Zホールディングス 891,300 359.50 320,422,350
ビー・エム・エル
8,000 3,480.00 27,840,000
トレンドマイクロ 36,200 7,160.00 259,192,000
りらいあコミュニケーションズ 10,600 1,017.00 10,780,200
IDホールディングス 5,300 918.00 4,865,400
リソー教育 29,200 323.00 9,431,600
日本オラクル 12,000 8,580.00 102,960,000
早稲田アカデミー 4,300 1,121.00 4,820,300
アルファシステムズ 2,000 4,385.00 8,770,000
フューチャー 15,600 1,647.00 25,693,200
CAC Holdings 3,800 1,504.00 5,715,200
SBテクノロジー 2,700 2,002.00 5,405,400
トーセ 6,200 770.00 4,774,000
ユー・エス・エス 66,000 2,160.00 142,560,000
オービックビジネスコンサルタント 12,300 4,275.00 52,582,500
伊藤忠テクノソリューションズ 33,600 3,285.00 110,376,000
アイティフォー 8,200 781.00 6,404,200
東京個別指導学院 9,300 536.00 4,984,800
東計電算 900 5,860.00 5,274,000
サイバーエージェント 153,600 1,227.00 188,467,200
楽天グループ 296,900 657.00 195,063,300
エックスネット 4,800 1,010.00 4,848,000
クリーク・アンド・リバー社 3,800 2,047.00 7,778,600
モーニングスター 10,700 442.00 4,729,400
テー・オー・ダブリュー 15,700 297.00 4,662,900
大塚商会 35,500 4,675.00 165,962,500
サイボウズ 8,600 2,126.00 18,283,600
山田コンサルティンググループ 4,200 1,153.00 4,842,600
セントラルスポーツ 2,400 2,429.00 5,829,600
電通国際情報サービス 7,600 4,700.00 35,720,000
ACCESS 7,400 801.00 5,927,400
デジタルガレージ 11,100 4,105.00 45,565,500
イーエムシステムズ 10,400 961.00 9,994,400
ウェザーニューズ 2,200 7,800.00 17,160,000
CIJ 6,000 930.00 5,580,000
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日本エンタープライズ
30,300 144.00 4,363,200
WOWOW 4,000 1,262.00 5,048,000
スカラ 6,600 748.00 4,936,800
フルキャストホールディングス 6,100 2,901.00 17,696,100
エン・ジャパン 11,600 2,328.00 27,004,800
あすか製薬ホールディングス 6,500 1,203.00 7,819,500
サワイグループホールディングス 14,300 4,210.00 60,203,000
富士フイルムホールディングス 120,200 7,335.00 881,667,000
コニカミノルタ
140,900 557.00 78,481,300
資生堂 130,800 5,784.00 756,547,200
ライオン 75,100 1,475.00 110,772,500
高砂香料工業 4,200 2,875.00 12,075,000
マンダム 13,500 1,380.00 18,630,000
ミルボン 9,300 5,650.00 52,545,000
ファンケル 27,400 2,649.00 72,582,600
コーセー 12,700 14,590.00 185,293,000
コタ
5,200 1,648.00 8,569,600
シーボン 2,900 1,588.00 4,605,200
ポーラ・オルビスホールディングス 32,100 1,779.00 57,105,900
ノエビアホールディングス 5,600 5,710.00 31,976,000
アジュバンホールディングス 5,000 927.00 4,635,000
新日本製薬 3,600 1,410.00 5,076,000
エステー 4,800 1,536.00 7,372,800
アグロ カネショウ 3,600 1,489.00 5,360,400
コニシ 10,500 1,789.00 18,784,500
長谷川香料 13,000 2,943.00 38,259,000
星光PMC 8,900 529.00 4,708,100
小林製薬 19,200 8,640.00 165,888,000
荒川化学工業 5,300 975.00 5,167,500
メック 5,200 2,470.00 12,844,000
日本高純度化学 2,100 2,462.00 5,170,200
タカラバイオ 16,900 1,811.00 30,605,900
JCU 7,100 3,260.00 23,146,000
新田ゼラチン 500 1,034.00 517,000
OATアグリオ 2,800 1,675.00 4,690,000
デクセリアルズ 18,100 3,285.00 59,458,500
アース製薬 5,700 5,440.00 31,008,000
北興化学工業 6,300 913.00 5,751,900
大成ラミック 2,000 3,060.00 6,120,000
クミアイ化学工業 24,900 930.00 23,157,000
日本農薬 11,500 718.00 8,257,000
ニチレキ 7,400 1,260.00 9,324,000
ユシロ化学工業 6,000 793.00 4,758,000
富士石油 15,800 272.00 4,297,600
MORESCO 900 1,100.00 990,000
出光興産 69,600 3,150.00 219,240,000
ENEOSホールディングス 1,131,500 463.50 524,450,250
コスモエネルギーホールディングス 23,800 3,860.00 91,868,000
テスホールディングス 6,600 1,096.00 7,233,600
インフロニア・ホールディングス 64,200 1,045.00 67,089,000
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横浜ゴム
35,600 2,137.00 76,077,200
TOYO TIRE 36,000 1,533.00 55,188,000
ブリヂストン 200,000 5,283.00 1,056,600,000
住友ゴム工業 61,400 1,153.00 70,794,200
藤倉コンポジット 2,600 875.00 2,275,000
オカモト 3,500 3,780.00 13,230,000
アキレス 4,100 1,378.00 5,649,800
フコク 4,800 1,047.00 5,025,600
ニッタ
6,400 2,936.00 18,790,400
住友理工 12,100 610.00 7,381,000
三ツ星ベルト 9,100 3,485.00 31,713,500
バンドー化学 9,900 1,012.00 10,018,800
AGC 63,700 4,550.00 289,835,000
日本板硝子 31,900 550.00 17,545,000
有沢製作所 10,200 1,282.00 13,076,400
日本電気硝子 25,600 2,591.00 66,329,600
オハラ
3,900 1,295.00 5,050,500
住友大阪セメント 8,800 3,200.00 28,160,000
太平洋セメント 39,900 2,102.00 83,869,800
日本ヒューム 7,800 648.00 5,054,400
日本コンクリート工業 20,300 233.00 4,729,900
三谷セキサン 2,600 4,110.00 10,686,000
アジアパイルホールディングス 9,800 512.00 5,017,600
東海カーボン 52,500 1,058.00 55,545,000
日本カーボン 3,600 4,345.00 15,642,000
東洋炭素 3,900 3,810.00 14,859,000
ノリタケカンパニーリミテド 3,100 4,025.00 12,477,500
TOTO 41,300 4,705.00 194,316,500
日本碍子 74,100 1,754.00 129,971,400
日本特殊陶業 47,700 2,654.00 126,595,800
MARUWA 2,300 18,360.00 42,228,000
品川リフラクトリーズ 1,800 3,990.00 7,182,000
黒崎播磨 1,300 4,995.00 6,493,500
ヨータイ 4,200 1,368.00 5,745,600
ニッカトー 5,200 497.00 2,584,400
フジミインコーポレーテッド 5,000 6,920.00 34,600,000
クニミネ工業 3,100 825.00 2,557,500
ニチアス 15,800 2,419.00 38,220,200
日本製鉄 288,500 2,228.00 642,778,000
神戸製鋼所 129,600 611.00 79,185,600
中山製鋼所 13,300 774.00 10,294,200
合同製鐵 3,200 1,928.00 6,169,600
JFEホールディングス 172,200 1,494.00 257,266,800
東京製鐵 18,100 1,381.00 24,996,100
共英製鋼 7,300 1,327.00 9,687,100
大和工業 10,600 4,795.00 50,827,000
東京鐵鋼 3,400 1,402.00 4,766,800
大阪製鐵 4,400 1,160.00 5,104,000
淀川製鋼所 7,300 2,560.00 18,688,000
丸一鋼管 19,600 2,884.00 56,526,400
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大同特殊鋼
8,100 4,355.00 35,275,500
日本高周波鋼業 15,200 319.00 4,848,800
日本冶金工業 4,700 4,070.00 19,129,000
山陽特殊製鋼 6,400 2,277.00 14,572,800
愛知製鋼 3,700 2,332.00 8,628,400
日立金属 60,100 2,171.00 130,477,100
大平洋金属 4,600 1,920.00 8,832,000
新日本電工 41,200 450.00 18,540,000
栗本鐵工所
3,100 1,770.00 5,487,000
日本製鋼所 17,400 3,015.00 52,461,000
三菱製鋼 5,000 997.00 4,985,000
日亜鋼業 18,500 237.00 4,384,500
日本精線 1,200 4,310.00 5,172,000
エンビプロ・ホールディングス 300 752.00 225,600
大紀アルミニウム工業所 9,200 1,346.00 12,383,200
日本軽金属ホールディングス 17,400 1,548.00 26,935,200
三井金属鉱業
18,700 3,140.00 58,718,000
東邦亜鉛 3,800 2,125.00 8,075,000
三菱マテリアル 43,000 2,142.00 92,106,000
住友金属鉱山 74,700 4,542.00 339,287,400
DOWAホールディングス 14,500 4,455.00 64,597,500
古河機械金属 9,400 1,265.00 11,891,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,500 3,820.00 36,290,000
東邦チタニウム 11,700 2,685.00 31,414,500
UACJ 9,000 2,213.00 19,917,000
CKサンエツ 1,600 4,050.00 6,480,000
古河電気工業 21,500 2,535.00 54,502,500
住友電気工業 222,500 1,611.50 358,558,750
フジクラ 69,100 1,123.00 77,599,300
昭和電線ホールディングス 7,200 1,645.00 11,844,000
東京特殊電線 1,200 5,640.00 6,768,000
タツタ電線 13,200 434.00 5,728,800
平河ヒューテック 4,300 1,113.00 4,785,900
いよぎんホールディングス 73,200 654.00 47,872,800
しずおかフィナンシャルグループ 139,000 941.00 130,799,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 51,800 913.00 47,293,400
リョービ 6,900 1,232.00 8,500,800
アーレスティ 7,800 388.00 3,026,400
アサヒホールディングス 26,100 2,009.00 52,434,900
東洋製罐グループホールディングス 42,600 1,580.00 67,308,000
ホッカンホールディングス 3,700 1,321.00 4,887,700
コロナ 5,700 848.00 4,833,600
横河ブリッジホールディングス 8,500 1,893.00 16,090,500
三和ホールディングス 59,300 1,267.00 75,133,100
文化シヤッター 18,500 1,130.00 20,905,000
三協立山 8,800 570.00 5,016,000
アルインコ 5,000 996.00 4,980,000
LIXIL 93,900 2,118.00 198,880,200
日本フイルコン 9,800 479.00 4,694,200
ノーリツ 9,500 1,493.00 14,183,500
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長府製作所
6,500 1,990.00 12,935,000
リンナイ 11,700 10,170.00 118,989,000
ユニプレス 11,200 883.00 9,889,600
ダイニチ工業 7,200 666.00 4,795,200
日東精工 9,300 516.00 4,798,800
三洋工業 2,900 1,716.00 4,976,400
岡部 10,400 713.00 7,415,200
ジーテクト 7,200 1,508.00 10,857,600
東プレ
11,400 1,245.00 14,193,000
高周波熱錬 10,500 671.00 7,045,500
東京製綱 5,400 881.00 4,757,400
サンコール 2,500 635.00 1,587,500
モリテックスチール 7,200 244.00 1,756,800
パイオラックス 8,900 1,746.00 15,539,400
エイチワン 7,900 653.00 5,158,700
日本発条 57,000 907.00 51,699,000
三浦工業
26,300 3,335.00 87,710,500
タクマ 19,400 1,289.00 25,006,600
テクノプロ・ホールディングス 43,000 3,830.00 164,690,000
インターワークス 12,900 371.00 4,785,900
アイ・アールジャパンホールディング
3,300 1,834.00 6,052,200
ス
KeePer技研 4,600 4,055.00 18,653,000
三機サービス 4,800 927.00 4,449,600
イー・ガーディアン 2,400 2,823.00 6,775,200
リブセンス 1,800 299.00 538,200
ジャパンマテリアル 19,600 2,507.00 49,137,200
ベクトル 10,100 1,191.00 12,029,100
ウチヤマホールディングス 15,900 274.00 4,356,600
チャーム・ケア・コーポレーション 5,300 1,105.00 5,856,500
キャリアリンク 2,400 3,055.00 7,332,000
IBJ 5,000 985.00 4,925,000
アサンテ 3,200 1,594.00 5,100,800
バリューHR 5,600 1,520.00 8,512,000
M&Aキャピタルパートナーズ 5,900 4,915.00 28,998,500
ライドオンエクスプレスホールディン
4,700 1,087.00 5,108,900
グス
シグマクシス・ホールディングス 9,700 1,297.00 12,580,900
ウィルグループ 5,300 1,340.00 7,102,000
メドピア 5,000 1,717.00 8,585,000
リクルートホールディングス 475,200 4,430.00 2,105,136,000
エラン 8,500 1,011.00 8,593,500
ツガミ 14,000 1,118.00 15,652,000
オークマ 6,300 5,150.00 32,445,000
芝浦機械 7,000 2,620.00 18,340,000
アマダ 100,600 1,109.00 111,565,400
アイダエンジニアリング 13,000 813.00 10,569,000
TAKISAWA 4,000 1,087.00 4,348,000
FUJI 27,400 2,095.00 57,403,000
牧野フライス製作所 7,000 4,495.00 31,465,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーエスジー
30,100 1,984.00 59,718,400
ダイジェット工業 5,300 839.00 4,446,700
旭ダイヤモンド工業 18,200 721.00 13,122,200
DMG森精機 38,200 1,843.00 70,402,600
ソディック 17,400 772.00 13,432,800
ディスコ 10,100 40,500.00 409,050,000
日東工器 3,100 1,547.00 4,795,700
日進工具 5,300 1,097.00 5,814,100
パンチ工業
10,500 424.00 4,452,000
日本郵政 841,300 1,058.00 890,095,400
ベルシステム24ホールディングス 8,600 1,308.00 11,248,800
鎌倉新書 7,300 769.00 5,613,700
SMN 8,300 458.00 3,801,400
エアトリ 4,100 2,573.00 10,549,300
アトラエ 5,000 1,485.00 7,425,000
ストライク 3,200 4,265.00 13,648,000
ソラスト
17,700 815.00 14,425,500
インソース 8,000 3,255.00 26,040,000
豊田自動織機 45,700 7,690.00 351,433,000
東洋機械金属 7,200 546.00 3,931,200
エンシュウ 5,600 720.00 4,032,000
島精機製作所 10,000 2,024.00 20,240,000
オプトラン 9,300 2,624.00 24,403,200
NCホールディングス 2,200 2,084.00 4,584,800
イワキ 4,200 1,284.00 5,392,800
フリュー 6,600 1,149.00 7,583,400
ヤマシンフィルタ 15,000 493.00 7,395,000
日阪製作所 6,100 825.00 5,032,500
やまびこ 10,300 1,140.00 11,742,000
野村マイクロ・サイエンス 2,100 4,770.00 10,017,000
平田機工 3,000 5,600.00 16,800,000
ペガサスミシン製造 7,000 939.00 6,573,000
マルマエ 3,000 1,888.00 5,664,000
タツモ 3,500 1,810.00 6,335,000
ナブテスコ 39,600 3,330.00 131,868,000
三井海洋開発 7,900 1,576.00 12,450,400
レオン自動機 6,600 1,118.00 7,378,800
SMC 20,500 64,240.00 1,316,920,000
ホソカワミクロン 4,800 2,870.00 13,776,000
ユニオンツール 2,800 3,645.00 10,206,000
オイレス工業 8,800 1,489.00 13,103,200
日精エー・エス・ビー機械 2,900 4,005.00 11,614,500
サトーホールディングス 9,000 1,939.00 17,451,000
技研製作所 6,600 3,345.00 22,077,000
日本エアーテック 4,300 1,159.00 4,983,700
カワタ 4,900 830.00 4,067,000
日精樹脂工業 5,000 938.00 4,690,000
小松製作所 295,500 3,098.00 915,459,000
住友重機械工業 37,300 2,860.00 106,678,000
日立建機 25,100 3,095.00 77,684,500
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日工
9,300 618.00 5,747,400
巴工業 2,700 2,451.00 6,617,700
井関農機 5,900 1,245.00 7,345,500
TOWA 6,400 2,027.00 12,972,800
北川鉄工所 3,800 1,160.00 4,408,000
シンニッタン 14,800 219.00 3,241,200
ローツェ 3,300 8,530.00 28,149,000
タカキタ 9,600 469.00 4,502,400
クボタ
333,700 2,055.00 685,753,500
荏原実業 3,100 2,190.00 6,789,000
三菱化工機 2,300 2,123.00 4,882,900
月島機械 8,500 986.00 8,381,000
帝国電機製作所 4,800 2,368.00 11,366,400
新東工業 12,700 676.00 8,585,200
澁谷工業 5,900 2,483.00 14,649,700
アイチコーポレーション 8,900 810.00 7,209,000
小森コーポレーション
14,600 828.00 12,088,800
鶴見製作所 4,800 2,053.00 9,854,400
荏原製作所 25,800 5,030.00 129,774,000
石井鐵工所 1,700 2,480.00 4,216,000
酉島製作所 5,400 1,397.00 7,543,800
北越工業 6,300 1,160.00 7,308,000
ダイキン工業 75,300 22,580.00 1,700,274,000
オルガノ 8,700 2,874.00 25,003,800
トーヨーカネツ 2,400 2,440.00 5,856,000
栗田工業 35,300 6,060.00 213,918,000
椿本チエイン 8,900 3,170.00 28,213,000
大同工業 3,900 764.00 2,979,600
日機装 15,600 1,008.00 15,724,800
木村化工機 6,700 683.00 4,576,100
レイズネクスト 8,900 1,228.00 10,929,200
アネスト岩田 10,700 917.00 9,811,900
ダイフク 32,500 7,070.00 229,775,000
サムコ 2,100 3,710.00 7,791,000
加藤製作所 6,000 777.00 4,662,000
タダノ 33,300 924.00 30,769,200
フジテック 23,100 3,055.00 70,570,500
CKD 17,400 2,062.00 35,878,800
キトー 5,400 2,718.00 14,677,200
平和 21,000 2,389.00 50,169,000
理想科学工業 5,600 2,274.00 12,734,400
SANKYO 12,400 4,775.00 59,210,000
日本金銭機械 6,900 864.00 5,961,600
マースグループホールディングス 3,700 1,966.00 7,274,200
フクシマガリレイ 4,600 4,240.00 19,504,000
ダイコク電機 3,500 1,449.00 5,071,500
竹内製作所 11,400 3,050.00 34,770,000
アマノ 17,900 2,498.00 44,714,200
JUKI 9,800 663.00 6,497,400
ジャノメ 7,600 633.00 4,810,800
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ブラザー工業
84,300 2,197.00 185,207,100
マックス 7,800 2,018.00 15,740,400
モリタホールディングス 11,000 1,232.00 13,552,000
グローリー 16,300 2,202.00 35,892,600
新晃工業 6,400 1,548.00 9,907,200
大和冷機工業 9,700 1,245.00 12,076,500
セガサミーホールディングス 50,700 1,802.00 91,361,400
リケン 2,500 2,276.00 5,690,000
TPR 7,400 1,231.00 9,109,400
ツバキ・ナカシマ 15,500 1,032.00 15,996,000
ホシザキ 40,600 4,605.00 186,963,000
大豊工業 6,700 711.00 4,763,700
日本精工 115,900 769.00 89,127,100
NTN 124,300 283.00 35,176,900
ジェイテクト 56,100 1,012.00 56,773,200
不二越 4,700 4,045.00 19,011,500
ミネベアミツミ
109,700 2,214.00 242,875,800
日本トムソン 15,400 597.00 9,193,800
THK 36,400 2,689.00 97,879,600
ユーシン精機 7,100 684.00 4,856,400
前澤給装工業 5,300 919.00 4,870,700
イーグル工業 7,000 1,108.00 7,756,000
日本ピラー工業 5,800 2,748.00 15,938,400
キッツ 23,200 851.00 19,743,200
日立製作所 316,700 7,297.00 2,310,959,900
東芝 121,400 4,882.00 592,674,800
三菱電機 651,800 1,392.00 907,305,600
富士電機 38,300 5,870.00 224,821,000
東洋電機製造 5,300 860.00 4,558,000
安川電機 74,700 4,405.00 329,053,500
シンフォニア テクノロジー 7,000 1,447.00 10,129,000
明電舎 9,600 2,033.00 19,516,800
オリジン 1,600 1,311.00 2,097,600
山洋電気 2,700 6,090.00 16,443,000
デンヨー 4,800 1,464.00 7,027,200
PHCホールディングス 8,800 1,645.00 14,476,000
ベイカレント・コンサルティング 50,800 4,360.00 221,488,000
Orchestra Holding
1,900 2,326.00 4,419,400
s
アイモバイル 4,000 1,272.00 5,088,000
ジャパンエレベーターサービスホール
22,800 1,677.00 38,235,600
ディングス
GAMEWITH 10,800 377.00 4,071,600
ウェルビー 5,700 909.00 5,181,300
ミダックホールディングス 3,900 3,190.00 12,441,000
キュービーネットホールディングス 3,600 1,418.00 5,104,800
RPAホールディングス 17,300 290.00 5,017,000
三櫻工業 9,500 656.00 6,232,000
マキタ 78,500 3,050.00 239,425,000
東芝テック 9,400 3,695.00 34,733,000
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芝浦メカトロニクス
1,200 11,520.00 13,824,000
マブチモーター 15,700 4,155.00 65,233,500
日本電産 153,200 8,680.00 1,329,776,000
トレックス・セミコンダクター 3,000 2,962.00 8,886,000
東光高岳 3,800 1,867.00 7,094,600
ダブル・スコープ 20,600 1,800.00 37,080,000
ダイヘン 5,700 4,130.00 23,541,000
ヤーマン 12,300 1,308.00 16,088,400
JVCケンウッド
57,400 382.00 21,926,800
I-PEX 3,600 1,310.00 4,716,000
日新電機 15,100 1,397.00 21,094,700
大崎電気工業 15,000 526.00 7,890,000
オムロン 57,800 7,060.00 408,068,000
日東工業 8,500 2,255.00 19,167,500
IDEC 9,300 3,155.00 29,341,500
不二電機工業 4,100 1,120.00 4,592,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション
20,700 2,156.00 44,629,200
サクサホールディングス 3,800 1,376.00 5,228,800
メルコホールディングス 1,700 3,155.00 5,363,500
日本電気 89,200 4,865.00 433,958,000
富士通 62,800 18,530.00 1,163,684,000
沖電気工業 28,500 742.00 21,147,000
岩崎通信機 6,000 782.00 4,692,000
電気興業 3,000 2,121.00 6,363,000
サンケン電気 5,900 7,110.00 41,949,000
アイホン 3,800 1,853.00 7,041,400
ルネサスエレクトロニクス 411,300 1,384.50 569,444,850
セイコーエプソン 84,000 2,150.00 180,600,000
ワコム 50,000 652.00 32,600,000
アルバック 15,000 6,000.00 90,000,000
EIZO 4,600 3,830.00 17,618,000
ジャパンディスプレイ 242,200 47.00 11,383,400
日本信号 14,400 1,036.00 14,918,400
京三製作所 13,200 414.00 5,464,800
能美防災 8,500 1,612.00 13,702,000
ホーチキ 4,700 1,359.00 6,387,300
星和電機 10,400 449.00 4,669,600
エレコム 15,100 1,494.00 22,559,400
パナソニック ホールディングス 745,000 1,261.50 939,817,500
シャープ 75,900 978.00 74,230,200
アンリツ 44,400 1,511.00 67,088,400
富士通ゼネラル 17,900 3,215.00 57,548,500
ソニーグループ 441,700 11,255.00 4,971,333,500
TDK 99,900 4,945.00 494,005,500
帝国通信工業 3,200 1,428.00 4,569,600
タムラ製作所 27,100 806.00 21,842,600
アルプスアルパイン 56,300 1,331.00 74,935,300
池上通信機 8,000 531.00 4,248,000
日本電波工業 7,600 1,660.00 12,616,000
メイコー 6,900 3,155.00 21,769,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローランド ディー.ジー. 3,500 3,160.00 11,060,000
フォスター電機 6,000 971.00 5,826,000
SMK 1,800 2,715.00 4,887,000
ヨコオ 5,000 2,478.00 12,390,000
ホシデン 15,100 1,796.00 27,119,600
ヒロセ電機 10,400 18,440.00 191,776,000
日本航空電子工業 12,900 2,424.00 31,269,600
TOA 7,300 767.00 5,599,100
マクセル
13,700 1,395.00 19,111,500
古野電気 8,200 1,017.00 8,339,400
スミダコーポレーション 5,800 1,429.00 8,288,200
アイコム 2,400 2,641.00 6,338,400
リオン 2,600 1,982.00 5,153,200
横河電機 69,000 2,498.00 172,362,000
新電元工業 2,400 3,400.00 8,160,000
アズビル 43,600 4,075.00 177,670,000
東亜ディーケーケー
5,400 853.00 4,606,200
日本光電工業 28,800 3,230.00 93,024,000
共和電業 11,800 346.00 4,082,800
日本電子材料 4,100 1,538.00 6,305,800
堀場製作所 13,900 6,450.00 89,655,000
アドバンテスト 49,200 9,120.00 448,704,000
小野測器 11,300 385.00 4,350,500
エスペック 5,000 2,067.00 10,335,000
キーエンス 62,500 58,760.00 3,672,500,000
日置電機 3,300 6,890.00 22,737,000
シスメックス 53,900 8,454.00 455,670,600
日本マイクロニクス 10,300 1,479.00 15,233,700
メガチップス 5,100 2,541.00 12,959,100
OBARA GROUP 2,900 3,595.00 10,425,500
澤藤電機 3,300 1,300.00 4,290,000
デンソー 128,800 7,604.00 979,395,200
原田工業 5,500 812.00 4,466,000
コーセル 8,300 861.00 7,146,300
イリソ電子工業 5,700 5,080.00 28,956,000
オプテックスグループ 11,500 2,077.00 23,885,500
千代田インテグレ 2,500 2,400.00 6,000,000
レーザーテック 30,800 25,135.00 774,158,000
スタンレー電気 44,400 2,880.00 127,872,000
岩崎電気 2,000 2,528.00 5,056,000
ウシオ電機 32,600 1,776.00 57,897,600
岡谷電機産業 100 267.00 26,700
日本セラミック 6,400 2,632.00 16,844,800
遠藤照明 6,300 744.00 4,687,200
古河電池 4,600 1,087.00 5,000,200
山一電機 5,400 1,910.00 10,314,000
図研 5,400 3,195.00 17,253,000
日本電子 15,600 5,020.00 78,312,000
カシオ計算機 46,500 1,360.00 63,240,000
ファナック 61,300 20,515.00 1,257,569,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本シイエムケイ
13,300 595.00 7,913,500
エンプラス 1,800 4,440.00 7,992,000
大真空 7,600 857.00 6,513,200
ローム 28,900 10,790.00 311,831,000
浜松ホトニクス 50,100 7,190.00 360,219,000
三井ハイテック 6,500 8,230.00 53,495,000
新光電気工業 22,100 4,005.00 88,510,500
京セラ 97,000 7,019.00 680,843,000
太陽誘電
30,400 4,395.00 133,608,000
村田製作所 189,400 7,640.00 1,447,016,000
双葉電子工業 11,900 585.00 6,961,500
日東電工 45,500 8,640.00 393,120,000
北陸電気工業 4,300 1,274.00 5,478,200
東海理化電機製作所 17,600 1,599.00 28,142,400
ニチコン 12,800 1,429.00 18,291,200
日本ケミコン 6,200 1,824.00 11,308,800
KOA 9,500 2,251.00 21,384,500
三井E&Sホールディングス 28,500 422.00 12,027,000
日立造船 51,700 873.00 45,134,100
三菱重工業 110,300 5,196.00 573,118,800
川崎重工業 47,100 2,860.00 134,706,000
IHI 39,700 3,400.00 134,980,000
名村造船所 16,000 498.00 7,968,000
マネジメントソリューションズ 3,500 3,855.00 13,492,500
プロレド・パートナーズ 9,400 528.00 4,963,200
and factory 11,700 389.00 4,551,300
カーブスホールディングス 19,700 900.00 17,730,000
フォーラムエンジニアリング 5,700 852.00 4,856,400
日本車輌製造 2,500 1,965.00 4,912,500
三菱ロジスネクスト 10,000 884.00 8,840,000
フルサト・マルカホールディングス 6,600 3,575.00 23,595,000
ヤマエグループホールディングス 3,700 1,444.00 5,342,800
FPG 25,000 1,076.00 26,900,000
島根銀行 9,900 418.00 4,138,200
じもとホールディングス 8,400 399.00 3,351,600
全国保証 16,100 5,060.00 81,466,000
めぶきフィナンシャルグループ 305,200 297.00 90,644,400
ジャパンインベストメントアドバイ
5,000 1,268.00 6,340,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7,900 2,204.00 17,411,600
九州フィナンシャルグループ 108,200 380.00 41,116,000
かんぽ生命保険 74,700 2,197.00 164,115,900
ゆうちょ銀行 175,100 1,026.00 179,652,600
富山第一銀行 15,300 404.00 6,181,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
339,000 466.00 157,974,000
ループ
ジェイリース 2,100 2,986.00 6,270,600
西日本フィナンシャルホールディング
38,900 828.00 32,209,200
ス
イントラスト 4,200 755.00 3,171,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルヒ
12,600 1,060.00 13,356,000
プレミアグループ 10,300 1,789.00 18,426,700
日産自動車 887,100 497.70 441,509,670
いすゞ自動車 181,500 1,796.00 325,974,000
トヨタ自動車 3,428,900 2,003.00 6,868,086,700
日野自動車 80,500 632.00 50,876,000
三菱自動車工業 243,600 591.00 143,967,600
エフテック 9,000 520.00 4,680,000
武蔵精密工業
15,300 1,792.00 27,417,600
日産車体 11,000 825.00 9,075,000
新明和工業 19,600 1,019.00 19,972,400
極東開発工業 11,000 1,359.00 14,949,000
トピー工業 5,100 1,696.00 8,649,600
ティラド 1,700 2,531.00 4,302,700
曙ブレーキ工業 38,200 163.00 6,226,600
タチエス 9,900 1,132.00 11,206,800
NOK 24,300 1,291.00 31,371,300
フタバ産業 16,700 361.00 6,028,700
KYB 6,000 3,530.00 21,180,000
大同メタル工業 12,200 486.00 5,929,200
プレス工業 27,900 427.00 11,913,300
ミクニ 13,600 355.00 4,828,000
太平洋工業 14,300 1,063.00 15,200,900
アイシン 48,200 3,820.00 184,124,000
マツダ 206,600 1,105.00 228,293,000
今仙電機製作所 2,500 541.00 1,352,500
本田技研工業 507,600 3,348.00 1,699,444,800
スズキ 114,700 5,048.00 579,005,600
SUBARU 197,600 2,310.00 456,456,000
ヤマハ発動機 98,100 3,395.00 333,049,500
小糸製作所 75,100 2,230.00 167,473,000
エクセディ 10,200 1,672.00 17,054,400
ミツバ 11,700 522.00 6,107,400
豊田合成 18,200 2,335.00 42,497,000
愛三工業 10,300 709.00 7,302,700
盟和産業 4,800 928.00 4,454,400
ヨロズ 5,900 809.00 4,773,100
エフ・シー・シー 11,100 1,429.00 15,861,900
シマノ 25,500 23,040.00 587,520,000
テイ・エス テック 28,600 1,689.00 48,305,400
三十三フィナンシャルグループ 5,500 1,440.00 7,920,000
第四北越フィナンシャルグループ 9,700 2,542.00 24,657,400
ひろぎんホールディングス 80,200 614.00 49,242,800
マーキュリアホールディングス 5,000 621.00 3,105,000
おきなわフィナンシャルグループ 5,900 2,043.00 12,053,700
ダイレクトマーケティングミックス 7,300 1,500.00 10,950,000
ポピンズ 3,200 1,662.00 5,318,400
LITALICO 5,000 2,418.00 12,090,000
十六フィナンシャルグループ 8,000 2,460.00 19,680,000
北國フィナンシャルホールディングス 5,200 4,220.00 21,944,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネットプロテクションズホールディン
20,300 502.00 10,190,600
グス
プロクレアホールディングス 7,500 2,073.00 15,547,500
あいちフィナンシャルグループ 8,600 2,095.00 18,017,000
ジャムコ 3,400 1,596.00 5,426,400
小野建 6,100 1,459.00 8,899,900
はるやまホールディングス 11,000 438.00 4,818,000
南陽 2,700 1,806.00 4,876,200
ノジマ 21,600 1,313.00 28,360,800
佐鳥電機 4,100 1,392.00 5,707,200
カッパ・クリエイト 10,400 1,406.00 14,622,400
伯東 3,800 3,685.00 14,003,000
コンドーテック 5,100 991.00 5,054,100
中山福 14,500 329.00 4,770,500
ライトオン 6,600 635.00 4,191,000
ナガイレーベン 8,300 2,048.00 16,998,400
三菱食品 6,100 3,305.00 20,160,500
良品計画 85,200 1,451.00 123,625,200
松田産業 5,000 2,286.00 11,430,000
第一興商 12,800 4,010.00 51,328,000
メディパルホールディングス 68,500 1,792.00 122,752,000
アドヴァングループ 6,300 895.00 5,638,500
SPK 3,400 1,403.00 4,770,200
萩原電気ホールディングス 2,500 2,583.00 6,457,500
アルビス 2,200 2,315.00 5,093,000
アズワン 9,700 6,320.00 61,304,000
スズデン 2,300 2,373.00 5,457,900
シモジマ 4,700 990.00 4,653,000
ドウシシャ 7,000 1,529.00 10,703,000
小津産業 2,600 1,459.00 3,793,400
コナカ 14,200 335.00 4,757,000
高速 3,400 1,760.00 5,984,000
ハウス オブ ローゼ 2,900 1,603.00 4,648,700
G-7ホールディングス 8,200 1,541.00 12,636,200
イオン北海道 9,800 1,208.00 11,838,400
コジマ 12,700 615.00 7,810,500
ヒマラヤ 4,900 929.00 4,552,100
コーナン商事 8,900 3,305.00 29,414,500
ネットワンシステムズ 23,300 3,575.00 83,297,500
エコス 2,700 1,835.00 4,954,500
ワタミ 8,000 1,053.00 8,424,000
パン・パシフィック・インターナショ
148,200 2,417.00 358,199,400
ナルホールディングス
丸文 5,900 919.00 5,422,100
西松屋チェーン 14,600 1,378.00 20,118,800
ゼンショーホールディングス 36,200 3,565.00 129,053,000
ハピネット 5,600 1,833.00 10,264,800
橋本総業ホールディングス 4,900 994.00 4,870,600
日本ライフライン 19,400 954.00 18,507,600
サイゼリヤ 11,000 2,920.00 32,120,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VTホールディングス
25,100 496.00 12,449,600
アルゴグラフィックス 5,700 3,645.00 20,776,500
魚力 2,300 2,155.00 4,956,500
IDOM 20,000 735.00 14,700,000
日本エム・ディ・エム 4,800 1,032.00 4,953,600
フジ・コーポレーション 3,900 1,269.00 4,949,100
ユナイテッドアローズ 7,100 1,905.00 13,525,500
進和 4,400 2,015.00 8,866,000
ダイトロン
2,600 2,424.00 6,302,400
ハイデイ日高 9,800 1,959.00 19,198,200
シークス 9,400 1,329.00 12,492,600
コロワイド 30,400 1,841.00 55,966,400
ピーシーデポコーポレーション 18,300 297.00 5,435,100
田中商事 8,300 549.00 4,556,700
オーハシテクニカ 3,400 1,436.00 4,882,400
壱番屋 5,200 4,615.00 23,998,000
白銅
2,400 2,494.00 5,985,600
スギホールディングス 13,300 6,320.00 84,056,000
薬王堂ホールディングス 3,700 2,566.00 9,494,200
島津製作所 76,100 4,190.00 318,859,000
JMS 9,600 501.00 4,809,600
長野計器 4,500 1,166.00 5,247,000
ブイ・テクノロジー 3,100 2,859.00 8,862,900
スター精密 11,900 1,690.00 20,111,000
東京計器 4,800 1,164.00 5,587,200
愛知時計電機 3,600 1,383.00 4,978,800
インターアクション 3,800 1,538.00 5,844,400
オーバル 6,800 538.00 3,658,400
東京精密 13,700 4,420.00 60,554,000
マニー 27,500 2,228.00 61,270,000
ニコン 97,100 1,321.00 128,269,100
トプコン 32,900 1,614.00 53,100,600
オリンパス 390,400 2,733.00 1,066,963,200
理研計器 3,900 5,070.00 19,773,000
SCREENホールディングス 10,700 8,970.00 95,979,000
キヤノン電子 6,900 1,588.00 10,957,200
タムロン 4,700 3,190.00 14,993,000
HOYA 134,900 14,300.00 1,929,070,000
シード 2,600 491.00 1,276,600
ノーリツ鋼機 5,900 2,570.00 15,163,000
A&Dホロンホールディングス 9,100 1,024.00 9,318,400
朝日インテック 82,500 2,503.00 206,497,500
キヤノン 342,600 3,180.00 1,089,468,000
リコー 163,700 1,057.00 173,030,900
シチズン時計 68,700 592.00 40,670,400
リズム 1,200 1,742.00 2,090,400
メニコン 21,400 2,830.00 60,562,000
KYORITSU 25,700 129.00 3,315,300
スノーピーク 10,700 2,167.00 23,186,900
パラマウントベッドホールディングス 14,400 2,586.00 37,238,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トランザクション
4,800 1,181.00 5,668,800
粧美堂 2,200 355.00 781,000
ニホンフラッシュ 5,900 975.00 5,752,500
前田工繊 6,800 3,400.00 23,120,000
永大産業 18,700 224.00 4,188,800
アートネイチャー 6,400 752.00 4,812,800
バンダイナムコホールディングス 57,000 8,855.00 504,735,000
アイフィスジャパン 7,000 618.00 4,326,000
SHOEI 6,600 5,800.00 38,280,000
フランスベッドホールディングス 7,700 918.00 7,068,600
マーベラス 10,200 684.00 6,976,800
パイロットコーポレーション 9,800 4,945.00 48,461,000
エイベックス 10,600 1,545.00 16,377,000
フジシールインターナショナル 12,600 1,816.00 22,881,600
タカラトミー 28,800 1,207.00 34,761,600
広済堂ホールディングス 4,200 1,913.00 8,034,600
レック
8,900 818.00 7,280,200
プロネクサス 5,200 959.00 4,986,800
大建工業 3,800 2,113.00 8,029,400
きもと 5,500 234.00 1,287,000
凸版印刷 81,700 2,109.00 172,305,300
大日本印刷 74,100 2,802.00 207,628,200
共同印刷 1,900 2,896.00 5,502,400
NISSHA 11,900 1,752.00 20,848,800
藤森工業 4,900 3,220.00 15,778,000
TAKARA & COMPANY 4,300 2,105.00 9,051,500
前澤化成工業 4,000 1,387.00 5,548,000
未来工業 3,300 1,477.00 4,874,100
アシックス 57,600 3,085.00 177,696,000
ツツミ 2,500 1,968.00 4,920,000
JSP 4,400 1,482.00 6,520,800
ニチハ 7,800 2,908.00 22,682,400
ローランド 4,600 3,985.00 18,331,000
エフピコ 11,800 3,795.00 44,781,000
小松ウオール工業 2,700 1,860.00 5,022,000
ヤマハ 39,400 5,340.00 210,396,000
河合楽器製作所 1,800 2,568.00 4,622,400
ピジョン 39,800 2,037.00 81,072,600
天馬 5,300 2,143.00 11,357,900
兼松サステック 3,000 1,561.00 4,683,000
キングジム 5,500 907.00 4,988,500
象印マホービン 18,600 1,591.00 29,592,600
リンテック 12,500 2,270.00 28,375,000
信越ポリマー 11,600 1,273.00 14,766,800
東リ 23,200 202.00 4,686,400
イトーキ 12,800 483.00 6,182,400
任天堂 394,200 5,887.00 2,320,655,400
三菱鉛筆 8,900 1,416.00 12,602,400
松風 2,800 2,366.00 6,624,800
タカラスタンダード 12,100 1,288.00 15,584,800
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コクヨ
30,100 1,813.00 54,571,300
ナカバヤシ 9,300 496.00 4,612,800
ニフコ 22,600 3,620.00 81,812,000
グローブライド 5,000 2,545.00 12,725,000
オカムラ 18,800 1,460.00 27,448,000
バルカー 5,200 2,722.00 14,154,400
MUTOHホールディングス 2,400 1,766.00 4,238,400
伊藤忠商事 407,100 4,210.00 1,713,891,000
丸紅
521,600 1,494.50 779,531,200
スクロール 9,800 719.00 7,046,200
ヨンドシーホールディングス 5,700 1,744.00 9,940,800
長瀬産業 31,100 2,013.00 62,604,300
蝶理 3,500 1,955.00 6,842,500
豊田通商 57,900 5,120.00 296,448,000
オンワードホールディングス 40,600 316.00 12,829,600
三共生興 10,200 498.00 5,079,600
兼松
25,700 1,520.00 39,064,000
美津濃 6,200 2,840.00 17,608,000
三井物産 483,400 3,843.00 1,857,706,200
日本紙パルプ商事 3,500 5,020.00 17,570,000
東京エレクトロン 44,100 44,750.00 1,973,475,000
カメイ 7,000 1,169.00 8,183,000
OUGホールディングス 1,700 2,425.00 4,122,500
スターゼン 5,000 2,044.00 10,220,000
セイコーグループ 9,700 3,025.00 29,342,500
山善 17,800 1,040.00 18,512,000
椿本興業 1,300 3,800.00 4,940,000
住友商事 409,200 2,197.00 899,012,400
BIPROGY 23,000 3,185.00 73,255,000
内田洋行 2,900 4,625.00 13,412,500
三菱商事 413,100 4,445.00 1,836,229,500
第一実業 2,300 4,265.00 9,809,500
キヤノンマーケティングジャパン 15,300 3,180.00 48,654,000
西華産業 2,900 1,545.00 4,480,500
佐藤商事 4,600 1,179.00 5,423,400
菱洋エレクトロ 5,600 2,361.00 13,221,600
東京産業 6,200 787.00 4,879,400
ユアサ商事 5,900 3,630.00 21,417,000
神鋼商事 1,700 4,340.00 7,378,000
阪和興業 11,900 3,650.00 43,435,000
正栄食品工業 4,400 4,345.00 19,118,000
カナデン 5,300 1,105.00 5,856,500
菱電商事 5,300 1,712.00 9,073,600
ニプロ 52,100 1,027.00 53,506,700
岩谷産業 15,000 5,650.00 84,750,000
ナイス 2,900 1,354.00 3,926,600
極東貿易 3,900 1,334.00 5,202,600
アステナホールディングス 11,700 424.00 4,960,800
兼松エレクトロニクス 4,000 4,520.00 18,080,000
三愛オブリ 18,200 1,227.00 22,331,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
稲畑産業
13,500 2,389.00 32,251,500
GSIクレオス 3,800 1,465.00 5,567,000
明和産業 8,800 715.00 6,292,000
クワザワホールディングス 10,600 420.00 4,452,000
ゴールドウイン 11,100 9,500.00 105,450,000
ユニ・チャーム 130,500 5,088.00 663,984,000
デサント 10,800 3,430.00 37,044,000
ワキタ 12,100 1,198.00 14,495,800
ヤマトインターナショナル
17,500 249.00 4,357,500
東邦ホールディングス 16,400 2,068.00 33,915,200
サンゲツ 16,600 2,022.00 33,565,200
ミツウロコグループホールディングス 8,500 1,040.00 8,840,000
シナネンホールディングス 2,100 3,840.00 8,064,000
伊藤忠エネクス 16,400 1,028.00 16,859,200
サンリオ 18,700 4,345.00 81,251,500
サンワ テクノス 3,400 1,498.00 5,093,200
リョーサン
7,000 2,909.00 20,363,000
新光商事 8,900 1,132.00 10,074,800
トーホー 2,900 1,697.00 4,921,300
三信電気 2,700 2,208.00 5,961,600
東陽テクニカ 7,300 1,357.00 9,906,100
モスフードサービス 9,700 3,145.00 30,506,500
加賀電子 5,400 4,280.00 23,112,000
三益半導体工業 5,800 2,608.00 15,126,400
都築電気 3,600 1,323.00 4,762,800
立花エレテック 4,800 1,763.00 8,462,400
木曽路 10,000 2,155.00 21,550,000
SRSホールディングス 10,900 853.00 9,297,700
千趣会 12,200 402.00 4,904,400
リテールパートナーズ 9,800 1,252.00 12,269,600
ケーヨー 10,600 910.00 9,646,000
上新電機 5,900 1,925.00 11,357,500
日本瓦斯 35,400 2,151.00 76,145,400
ロイヤルホールディングス 12,700 2,400.00 30,480,000
東天紅 5,400 805.00 4,347,000
いなげや 6,400 1,214.00 7,769,600
チヨダ 6,600 773.00 5,101,800
ライフコーポレーション 5,800 2,460.00 14,268,000
リンガーハット 8,500 2,235.00 18,997,500
MrMaxHD 9,300 670.00 6,231,000
AOKIホールディングス 12,300 670.00 8,241,000
オークワ 10,600 922.00 9,773,200
コメリ 10,200 2,637.00 26,897,400
青山商事 14,100 977.00 13,775,700
しまむら 7,800 12,330.00 96,174,000
高島屋 49,800 1,702.00 84,759,600
松屋 11,200 971.00 10,875,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 32,200 1,196.00 38,511,200
近鉄百貨店 2,100 2,438.00 5,119,800
丸井グループ 48,700 2,311.00 112,545,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレディセゾン
39,000 1,712.00 66,768,000
アクシアル リテイリング 4,500 3,455.00 15,547,500
イオン 224,000 2,787.50 624,400,000
イズミ 10,000 3,110.00 31,100,000
平和堂 11,000 1,988.00 21,868,000
フジ 10,100 1,901.00 19,200,100
ヤオコー 7,500 6,800.00 51,000,000
ゼビオホールディングス 9,000 967.00 8,703,000
ケーズホールディングス
52,500 1,120.00 58,800,000
PALTAC 10,400 4,400.00 45,760,000
三谷産業 16,100 310.00 4,991,000
日産東京販売ホールディングス 4,800 281.00 1,348,800
新生銀行 18,100 2,183.00 39,512,300
あおぞら銀行 38,700 2,573.00 99,575,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,032,100 719.70 2,901,902,370
りそなホールディングス 784,900 629.40 494,016,060
三井住友トラスト・ホールディングス
113,900 4,251.00 484,188,900
三井住友フィナンシャルグループ 449,400 4,579.00 2,057,802,600
千葉銀行 171,400 810.00 138,834,000
群馬銀行 119,300 423.00 50,463,900
武蔵野銀行 7,900 1,772.00 13,998,800
千葉興業銀行 11,400 347.00 3,955,800
筑波銀行 27,000 187.00 5,049,000
七十七銀行 19,700 1,805.00 35,558,500
秋田銀行 4,100 1,556.00 6,379,600
山形銀行 6,800 1,086.00 7,384,800
岩手銀行 4,200 1,841.00 7,732,200
東邦銀行 48,600 203.00 9,865,800
ふくおかフィナンシャルグループ 49,100 2,530.00 124,223,000
スルガ銀行 54,200 416.00 22,547,200
八十二銀行 126,200 498.00 62,847,600
山梨中央銀行 6,300 987.00 6,218,100
大垣共立銀行 11,700 1,748.00 20,451,600
福井銀行 5,500 1,387.00 7,628,500
清水銀行 3,400 1,498.00 5,093,200
富山銀行 1,100 1,640.00 1,804,000
滋賀銀行 10,200 2,518.00 25,683,600
南都銀行 9,300 2,149.00 19,985,700
百五銀行 57,900 329.00 19,049,100
京都銀行 19,500 5,600.00 109,200,000
紀陽銀行 22,000 1,427.00 31,394,000
ほくほくフィナンシャルグループ 39,100 878.00 34,329,800
山陰合同銀行 38,500 696.00 26,796,000
百十四銀行 5,600 1,694.00 9,486,400
四国銀行 9,800 857.00 8,398,600
阿波銀行 9,100 1,926.00 17,526,600
大分銀行 3,700 1,856.00 6,867,200
宮崎銀行 4,000 2,212.00 8,848,000
佐賀銀行 3,600 1,517.00 5,461,200
琉球銀行 14,100 778.00 10,969,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セブン銀行
220,300 258.00 56,837,400
みずほフィナンシャルグループ 889,400 1,630.00 1,449,722,000
山口フィナンシャルグループ 67,900 776.00 52,690,400
芙蓉総合リース 5,700 8,550.00 48,735,000
みずほリース 9,200 3,245.00 29,854,000
東京センチュリー 11,500 4,830.00 55,545,000
SBIホールディングス 89,000 2,619.00 233,091,000
日本証券金融 24,700 994.00 24,551,800
アイフル
101,900 396.00 40,352,400
長野銀行 3,700 1,188.00 4,395,600
名古屋銀行 4,100 3,010.00 12,341,000
北洋銀行 93,200 229.00 21,342,800
大光銀行 3,600 1,154.00 4,154,400
愛媛銀行 8,300 822.00 6,822,600
京葉銀行 28,600 509.00 14,557,400
栃木銀行 28,200 292.00 8,234,400
北日本銀行
2,600 1,872.00 4,867,200
東和銀行 11,300 525.00 5,932,500
リコーリース 5,800 3,605.00 20,909,000
イオンフィナンシャルサービス 35,300 1,445.00 51,008,500
アコム 109,800 316.00 34,696,800
ジャックス 6,600 3,740.00 24,684,000
オリエントコーポレーション 16,100 1,190.00 19,159,000
オリックス 411,400 2,162.00 889,446,800
三菱HCキャピタル 239,800 636.00 152,512,800
ジャフコ グループ 20,500 2,288.00 46,904,000
九州リースサービス 3,400 653.00 2,220,200
トモニホールディングス 49,700 325.00 16,152,500
大和証券グループ本社 439,800 598.00 263,000,400
野村ホールディングス 1,132,600 490.00 554,974,000
岡三証券グループ 54,000 373.00 20,142,000
丸三証券 20,500 410.00 8,405,000
東洋証券 20,400 270.00 5,508,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
66,900 350.00 23,415,000
ングス
光世証券 5,100 368.00 1,876,800
水戸証券 22,100 222.00 4,906,200
いちよし証券 11,300 613.00 6,926,900
松井証券 36,300 777.00 28,205,100
SOMPOホールディングス 105,600 5,631.00 594,633,600
日本取引所グループ 172,800 1,957.00 338,169,600
マネックスグループ 68,700 447.00 30,708,900
極東証券 7,900 613.00 4,842,700
岩井コスモホールディングス 7,000 1,257.00 8,799,000
アイザワ証券グループ 8,900 658.00 5,856,200
フィデアホールディングス 6,400 1,302.00 8,332,800
池田泉州ホールディングス 78,700 216.00 16,999,200
アニコム ホールディングス 20,900 684.00 14,295,600
MS&ADインシュアランスグループ
138,700 3,963.00 549,668,100
ホールディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スパークス・グループ
6,900 1,645.00 11,350,500
第一生命ホールディングス 313,100 2,369.00 741,733,900
東京海上ホールディングス 619,300 2,791.00 1,728,466,300
イー・ギャランティ 9,900 2,459.00 24,344,100
アサックス 8,000 598.00 4,784,000
NECキャピタルソリューション 3,000 2,070.00 6,210,000
T&Dホールディングス 165,100 1,520.00 250,952,000
アドバンスクリエイト 2,900 1,073.00 3,111,700
三井不動産
267,300 2,671.00 713,958,300
三菱地所 389,900 1,908.00 743,929,200
平和不動産 10,000 4,030.00 40,300,000
東京建物 58,600 1,924.00 112,746,400
京阪神ビルディング 7,900 1,317.00 10,404,300
住友不動産 111,200 3,659.00 406,880,800
テーオーシー 11,100 709.00 7,869,900
東京楽天地 1,100 4,240.00 4,664,000
レオパレス21 69,200 303.00 20,967,600
スターツコーポレーション 8,800 2,881.00 25,352,800
フジ住宅 8,600 619.00 5,323,400
空港施設 9,100 539.00 4,904,900
ゴールドクレスト 5,800 1,780.00 10,324,000
リログループ 35,700 2,277.00 81,288,900
エスリード 2,900 1,860.00 5,394,000
日神グループホールディングス 11,300 425.00 4,802,500
日本エスコン 13,800 836.00 11,536,800
MIRARTHホールディングス 31,100 390.00 12,129,000
AVANTIA 5,800 794.00 4,605,200
イオンモール 31,900 1,693.00 54,006,700
ファースト住建 4,300 1,017.00 4,373,100
カチタス 16,500 3,280.00 54,120,000
東祥 4,500 1,195.00 5,377,500
トーセイ 10,200 1,481.00 15,106,200
穴吹興産 2,300 1,988.00 4,572,400
サンフロンティア不動産 10,200 1,138.00 11,607,600
FJネクストホールディングス 6,500 959.00 6,233,500
グランディハウス 8,700 543.00 4,724,100
東武鉄道 68,600 3,215.00 220,549,000
相鉄ホールディングス 20,600 2,147.00 44,228,200
東急 175,100 1,654.00 289,615,400
京浜急行電鉄 70,800 1,407.00 99,615,600
小田急電鉄 94,700 1,750.00 165,725,000
京王電鉄 33,000 4,935.00 162,855,000
京成電鉄 40,300 3,685.00 148,505,500
富士急行 7,700 4,860.00 37,422,000
東日本旅客鉄道 105,900 7,750.00 820,725,000
西日本旅客鉄道 79,800 5,652.00 451,029,600
東海旅客鉄道 48,100 16,365.00 787,156,500
西武ホールディングス 75,500 1,313.00 99,131,500
鴻池運輸 10,600 1,536.00 16,281,600
西日本鉄道 16,700 2,740.00 45,758,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハマキョウレックス
4,900 3,460.00 16,954,000
サカイ引越センター 3,000 4,585.00 13,755,000
近鉄グループホールディングス 62,300 4,670.00 290,941,000
阪急阪神ホールディングス 83,100 4,160.00 345,696,000
南海電気鉄道 29,800 2,902.00 86,479,600
京阪ホールディングス 25,800 3,445.00 88,881,000
神戸電鉄 1,700 3,235.00 5,499,500
名古屋鉄道 68,900 2,191.00 150,959,900
山陽電気鉄道
4,700 2,223.00 10,448,100
アルプス物流 5,000 1,137.00 5,685,000
トランコム 1,800 7,780.00 14,004,000
ヤマトホールディングス 79,800 2,288.00 182,582,400
山九 15,900 4,885.00 77,671,500
日新 4,700 2,026.00 9,522,200
丸全昭和運輸 3,900 3,200.00 12,480,000
センコーグループホールディングス 33,000 1,004.00 33,132,000
トナミホールディングス
1,400 3,735.00 5,229,000
ニッコンホールディングス 20,000 2,427.00 48,540,000
日本石油輸送 1,300 2,222.00 2,888,600
福山通運 5,200 3,400.00 17,680,000
セイノーホールディングス 38,800 1,184.00 45,939,200
神奈川中央交通 1,800 3,350.00 6,030,000
日立物流 13,700 8,900.00 121,930,000
AZ-COM丸和ホールディングス 15,000 1,481.00 22,215,000
C&Fロジホールディングス 6,000 1,222.00 7,332,000
日本郵船 166,800 2,743.00 457,532,400
商船三井 109,900 3,080.00 338,492,000
川崎汽船 53,100 2,522.00 133,918,200
NSユナイテッド海運 3,400 3,580.00 12,172,000
明治海運 6,200 692.00 4,290,400
飯野海運 22,900 863.00 19,762,700
共栄タンカー 600 915.00 549,000
九州旅客鉄道 44,100 2,889.00 127,404,900
SGホールディングス 119,600 2,044.00 244,462,400
NIPPON EXPRESSホール
23,300 7,850.00 182,905,000
ディングス
日本航空 153,100 2,637.00 403,724,700
ANAホールディングス 169,600 2,863.00 485,564,800
パスコ 1,200 1,288.00 1,545,600
TREホールディングス 13,500 1,537.00 20,749,500
人・夢・技術グループ 2,900 2,064.00 5,985,600
西本Wismettacホールディン
1,700 3,695.00 6,281,500
グス
Genky DrugStores 3,300 3,625.00 11,962,500
KPPグループホールディングス 15,400 1,017.00 15,661,800
ナルミヤ・インターナショナル 5,600 839.00 4,698,400
ブックオフグループホールディングス 3,900 1,322.00 5,155,800
ギフトホールディングス 1,400 3,750.00 5,250,000
三菱倉庫 13,400 3,220.00 43,148,000
三井倉庫ホールディングス 5,800 3,555.00 20,619,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友倉庫
17,100 2,006.00 34,302,600
澁澤倉庫 2,500 2,055.00 5,137,500
ヤマタネ 2,900 1,667.00 4,834,300
東陽倉庫 16,500 249.00 4,108,500
乾汽船 8,000 1,745.00 13,960,000
日本トランスシティ 12,500 499.00 6,237,500
中央倉庫 5,200 928.00 4,825,600
安田倉庫 5,200 926.00 4,815,200
東洋埠頭
3,800 1,262.00 4,795,600
上組 31,000 2,762.00 85,622,000
キユーソー流通システム 4,200 1,055.00 4,431,000
東海運 13,300 280.00 3,724,000
エーアイテイー 3,900 1,434.00 5,592,600
日本コンセプト 2,700 1,775.00 4,792,500
TBSホールディングス 32,100 1,523.00 48,888,300
日本テレビホールディングス 55,400 1,059.00 58,668,600
朝日放送グループホールディングス
7,800 621.00 4,843,800
テレビ朝日ホールディングス 15,200 1,345.00 20,444,000
スカパーJSATホールディングス 55,600 496.00 27,577,600
テレビ東京ホールディングス 4,500 1,829.00 8,230,500
日本BS放送 4,800 920.00 4,416,000
ビジョン 8,200 1,408.00 11,545,600
USEN-NEXT HOLDING
5,600 2,306.00 12,913,600
S
コネクシオ 4,400 1,169.00 5,143,600
日本通信 57,800 226.00 13,062,800
日本電信電話 802,500 3,843.00 3,084,007,500
KDDI 484,000 4,098.00 1,983,432,000
ソフトバンク 1,006,100 1,477.00 1,486,009,700
光通信 7,400 20,010.00 148,074,000
エムティーアイ 9,400 509.00 4,784,600
GMOインターネットグループ 23,300 2,571.00 59,904,300
アイドママーケティングコミュニケー
16,400 283.00 4,641,200
ション
KADOKAWA 33,100 2,538.00 84,007,800
学研ホールディングス 10,400 972.00 10,108,800
ゼンリン 10,700 875.00 9,362,500
インプレスホールディングス 22,700 212.00 4,812,400
東京電力ホールディングス 562,900 464.00 261,185,600
中部電力 230,100 1,263.00 290,616,300
関西電力 241,100 1,157.00 278,952,700
中国電力 99,400 719.00 71,468,600
北陸電力 58,900 517.00 30,451,300
東北電力 152,700 629.00 96,048,300
四国電力 53,300 721.00 38,429,300
九州電力 143,900 728.00 104,759,200
北海道電力 60,300 446.00 26,893,800
沖縄電力 14,600 1,022.00 14,921,200
電源開発 47,000 2,073.00 97,431,000
エフオン 7,600 586.00 4,453,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーレックス
11,100 2,437.00 27,050,700
レノバ 16,600 2,733.00 45,367,800
東京瓦斯 132,000 2,491.00 328,812,000
大阪瓦斯 126,500 2,084.00 263,626,000
東邦瓦斯 24,600 2,669.00 65,657,400
北海道瓦斯 3,700 1,660.00 6,142,000
広島ガス 7,900 340.00 2,686,000
西部ガスホールディングス 5,900 1,650.00 9,735,000
静岡ガス
14,200 987.00 14,015,400
メタウォーター 7,800 1,849.00 14,422,200
アイネット 3,800 1,314.00 4,993,200
松竹 3,600 11,900.00 42,840,000
東宝 39,200 5,300.00 207,760,000
エイチ・アイ・エス 16,800 1,966.00 33,028,800
東映 1,700 17,930.00 30,481,000
ラックランド 2,000 2,955.00 5,910,000
エヌ・ティ・ティ・データ
196,500 2,092.00 411,078,000
共立メンテナンス 11,000 5,620.00 61,820,000
イチネンホールディングス 6,800 1,234.00 8,391,200
建設技術研究所 3,300 3,135.00 10,345,500
スペース 5,600 895.00 5,012,000
アインホールディングス 9,100 7,050.00 64,155,000
燦ホールディングス 2,800 1,753.00 4,908,400
ピー・シー・エー 4,300 1,265.00 5,439,500
東京テアトル 4,000 1,128.00 4,512,000
タナベコンサルティンググループ 7,000 650.00 4,550,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,700 1,965.00 5,305,500
ナガワ 1,700 7,420.00 12,614,000
東京都競馬 5,400 3,910.00 21,114,000
カナモト 11,800 2,237.00 26,396,600
DTS 13,800 3,435.00 47,403,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
31,500 6,370.00 200,655,000
ングス
シーイーシー 8,800 1,492.00 13,129,600
カプコン 62,200 4,400.00 273,680,000
西尾レントオール 6,000 3,010.00 18,060,000
アイ・エス・ビー 3,600 1,326.00 4,773,600
日本空港ビルデング 21,800 6,180.00 134,724,000
トランス・コスモス 8,000 3,330.00 26,640,000
乃村工藝社 28,000 1,028.00 28,784,000
ジャステック 3,800 1,267.00 4,814,600
SCSK 51,100 2,156.00 110,171,600
藤田観光 2,900 2,889.00 8,378,100
KNT-CTホールディングス 3,800 1,615.00 6,137,000
日本管財 6,700 2,551.00 17,091,700
トーカイ 5,700 1,876.00 10,693,200
セコム 65,400 8,259.00 540,138,600
NSW 2,400 2,193.00 5,263,200
セントラル警備保障 3,500 2,407.00 8,424,500
アイネス 4,400 1,442.00 6,344,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丹青社
12,400 791.00 9,808,400
メイテック 25,600 2,505.00 64,128,000
TKC 11,200 3,700.00 41,440,000
富士ソフト 7,100 8,250.00 58,575,000
応用地質 6,200 2,083.00 12,914,600
船井総研ホールディングス 13,500 2,773.00 37,435,500
NSD 22,300 2,545.00 56,753,500
進学会ホールディングス 14,600 306.00 4,467,600
丸紅建材リース
2,500 1,747.00 4,367,500
コナミグループ 26,800 6,770.00 181,436,000
学究社 2,900 1,780.00 5,162,000
ベネッセホールディングス 24,000 1,990.00 47,760,000
イオンディライト 7,100 2,965.00 21,051,500
ナック 5,200 930.00 4,836,000
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,982.00 13,120,800
ダイセキ 13,100 4,690.00 61,439,000
ステップ
2,600 1,831.00 4,760,600
日鉄物産 4,500 5,150.00 23,175,000
泉州電業 3,300 2,665.00 8,794,500
元気寿司 2,100 3,150.00 6,615,000
トラスコ中山 13,900 2,058.00 28,606,200
ヤマダホールディングス 270,900 468.00 126,781,200
オートバックスセブン 23,000 1,435.00 33,005,000
モリト 6,400 766.00 4,902,400
アークランズ 9,700 1,492.00 14,472,400
ニトリホールディングス 26,700 15,545.00 415,051,500
グルメ杵屋 5,400 1,016.00 5,486,400
愛眼 27,500 175.00 4,812,500
吉野家ホールディングス 25,900 2,359.00 61,098,100
加藤産業 8,000 3,520.00 28,160,000
イノテック 4,200 1,306.00 5,485,200
イエローハット 11,700 1,714.00 20,053,800
松屋フーズホールディングス 3,100 4,050.00 12,555,000
JBCCホールディングス 4,600 1,864.00 8,574,400
JKホールディングス 5,200 1,018.00 5,293,600
サガミホールディングス 10,600 1,231.00 13,048,600
日伝 3,900 1,712.00 6,676,800
関西フードマーケット 6,000 1,376.00 8,256,000
ミロク情報サービス 5,700 1,435.00 8,179,500
北沢産業 23,800 196.00 4,664,800
杉本商事 2,900 2,062.00 5,979,800
因幡電機産業 17,100 2,717.00 46,460,700
王将フードサービス 4,400 6,070.00 26,708,000
プレナス 7,300 2,638.00 19,257,400
ミニストップ 4,800 1,436.00 6,892,800
アークス 12,100 2,104.00 25,458,400
バローホールディングス 12,600 1,808.00 22,780,800
東テク 2,200 3,355.00 7,381,000
ミスミグループ本社 99,700 3,480.00 346,956,000
ベルク 3,300 5,680.00 18,744,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大 庄
4,100 1,053.00 4,317,300
ファーストリテイリング 9,900 82,160.00 813,384,000
ソフトバンクグループ 362,100 6,077.00 2,200,481,700
蔵王産業 2,600 1,746.00 4,539,600
スズケン 24,100 3,695.00 89,049,500
サンドラッグ 25,100 3,720.00 93,372,000
サックスバー ホールディングス 6,500 734.00 4,771,000
ジェコス 5,900 797.00 4,702,300
ヤマザワ
3,400 1,210.00 4,114,000
やまや 1,900 2,490.00 4,731,000
ベルーナ 15,900 703.00 11,177,700
合計 73,257,200 178,028,052,710
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,398,511
コール・ローン 496,611,273
国債証券 52,618,675,550
地方債証券 4,333,529,644
特殊債券 5,773,708,231
社債券 5,537,825,000
未収利息 157,844,667
3,520,782
前払費用
流動資産合計 68,923,113,658
資産合計 68,923,113,658
負債の部
流動負債
未払解約金 7,152,178
423
その他未払費用
流動負債合計 7,152,601
負債合計 7,152,601
純資産の部
元本等
元本 72,708,390,073
剰余金
△3,792,429,016
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 68,915,961,057
純資産合計 68,915,961,057
負債純資産合計 68,923,113,658
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年11月21日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 79,850,448,372円
本額
同期中追加設定元本額 9,861,892,221円
同期中一部解約元本額 17,003,950,520円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 54,298,319,506円
DCニッセイ日本債券インデックス 4,112,198,577円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 159,373,606円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 6,811,731,377円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 302,657,411円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 1,551,148,326円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 2,381,628,621円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 278,338,957円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 30,542,852円
93,226,202円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 67,716,133円
(8資産均等型)
82,050,748円
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2050 100,507,526円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 370,873,708円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 2,043,192,356円
FWニッセイ国内債インデックス 21,154,230円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 3,729,937円
計 72,708,390,073円
2. 受益権の総数 72,708,390,073口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は3,792,429,016円であ
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年11月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △1,812,242,230
地方債証券 △73,976,566
特殊債券 △76,550,979
社債券 △30,847,800
合計 △1,993,617,575
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年3月11日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 0.9478円
(1万口当たり純資産額) (9,478円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 第431回 利付国債(2年) 130,000,000 130,132,600
第432回 利付国債(2年) 138,000,000 138,136,620
第433回 利付国債(2年) 140,000,000 140,133,000
第434回 利付国債(2年) 140,000,000 140,133,000
第435回 利付国債(2年) 319,000,000 319,303,050
第436回 利付国債(2年) 156,000,000 156,156,000
第437回 利付国債(2年) 350,000,000 350,290,500
第438回 利付国債(2年) 350,000,000 350,252,000
第439回 利付国債(2年) 200,000,000 200,134,000
第440回 利付国債(2年) 175,000,000 175,108,500
第441回 利付国債(2年) 400,000,000 400,332,000
第138回 利付国債(5年) 59,000,000 59,120,360
第139回 利付国債(5年) 67,000,000 67,146,060
第140回 利付国債(5年) 371,000,000 371,845,880
第141回 利付国債(5年) 377,000,000 377,893,490
第142回 利付国債(5年) 405,000,000 405,963,900
第143回 利付国債(5年) 243,000,000 243,619,650
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第144回 利付国債(5年) 445,000,000 446,259,350
第145回 利付国債(5年) 290,000,000 290,901,900
第146回 利付国債(5年) 80,000,000 80,270,400
第149回 利付国債(5年) 456,000,000 455,822,160
第150回 利付国債(5年) 200,000,000 199,754,000
第153回 利付国債(5年) 408,000,000 406,882,080
第1回 利付国債(40年) 95,000,000 117,596,700
第2回 利付国債(40年) 115,000,000 137,044,350
第3回 利付国債(40年) 107,000,000 128,224,520
第4回 利付国債(40年) 157,000,000 186,249,100
第5回 利付国債(40年) 159,000,000 181,089,870
第6回 利付国債(40年) 167,000,000 184,970,870
第7回 利付国債(40年) 183,000,000 193,687,200
第8回 利付国債(40年) 184,000,000 180,583,120
第9回 利付国債(40年) 232,000,000 166,425,200
第10回 利付国債(40年) 211,000,000 178,077,670
第11回 利付国債(40年) 174,000,000 141,467,220
第12回 利付国債(40年) 106,000,000 76,745,060
第13回 利付国債(40年) 170,000,000 122,160,300
第14回 利付国債(40年) 236,000,000 181,233,840
第15回 利付国債(40年) 106,000,000 89,141,760
第332回 利付国債(10
83,000,000 83,616,690
年)
第333回 利付国債(10
89,000,000 89,783,200
年)
第334回 利付国債(10
522,000,000 527,303,520
年)
第335回 利付国債(10
152,000,000 153,472,880
年)
第336回 利付国債(10
205,000,000 207,191,450
年)
第337回 利付国債(10
348,000,000 350,275,920
年)
第338回 利付国債(10
239,000,000 241,275,280
年)
第339回 利付国債(10
347,000,000 350,664,320
年)
第340回 利付国債(10
470,000,000 475,447,300
年)
第341回 利付国債(10
493,000,000 497,703,220
年)
第342回 利付国債(10
423,000,000 424,476,270
年)
第343回 利付国債(10
341,000,000 342,217,370
年)
第344回 利付国債(10
334,000,000 335,085,500
年)
第345回 利付国債(10
472,000,000 473,246,080
年)
第346回 利付国債(10
328,000,000 328,777,360
年)
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第347回 利付国債(10
272,000,000 272,432,480
年)
第348回 利付国債(10
338,000,000 338,324,480
年)
第349回 利付国債(10
494,000,000 494,247,000
年)
第350回 利付国債(10
637,000,000 637,165,620
年)
第351回 利付国債(10
564,000,000 564,000,000
年)
第352回 利付国債(10
370,000,000 369,892,700
年)
第353回 利付国債(10
353,000,000 352,784,670
年)
第354回 利付国債(10
333,000,000 332,683,650
年)
第355回 利付国債(10
339,000,000 338,444,040
年)
第356回 利付国債(10
380,000,000 379,099,400
年)
第357回 利付国債(10
384,000,000 382,652,160
年)
第358回 利付国債(10
384,000,000 382,053,120
年)
第359回 利付国債(10
337,000,000 334,731,990
年)
第360回 利付国債(10
297,000,000 294,710,130
年)
第361回 利付国債(10
467,000,000 462,918,420
年)
第362回 利付国債(10
466,000,000 461,614,940
年)
第363回 利付国債(10
480,000,000 475,152,000
年)
第364回 利付国債(10
549,000,000 543,059,820
年)
第365回 利付国債(10
474,000,000 469,146,240
年)
第366回 利付国債(10
244,000,000 244,222,040
年)
第367回 利付国債(10
189,000,000 188,467,020
年)
第368回 利付国債(10
226,000,000 225,129,900
年)
第1回 利付国債(30年) 6,000,000 7,086,480
第2回 利付国債(30年) 66,000,000 76,645,140
第3回 利付国債(30年) 81,000,000 93,759,930
第4回 利付国債(30年) 40,000,000 48,536,000
第5回 利付国債(30年) 52,000,000 60,682,440
第6回 利付国債(30年) 39,000,000 46,560,150
第7回 利付国債(30年) 31,000,000 36,908,290
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第8回 利付国債(30年) 63,000,000 72,209,340
第9回 利付国債(30年) 62,000,000 68,603,000
第10回 利付国債(30年) 21,000,000 22,602,930
第11回 利付国債(30年) 25,000,000 28,441,750
第12回 利付国債(30年) 73,000,000 86,146,570
第13回 利付国債(30年) 14,000,000 16,384,480
第14回 利付国債(30年) 35,000,000 42,536,550
第15回 利付国債(30年) 74,000,000 90,889,760
第16回 利付国債(30年) 53,000,000 65,164,030
第17回 利付国債(30年) 54,000,000 65,872,440
第18回 利付国債(30年) 63,000,000 76,207,320
第19回 利付国債(30年) 52,000,000 62,962,120
第20回 利付国債(30年) 59,000,000 72,959,990
第21回 利付国債(30年) 60,000,000 72,764,400
第22回 利付国債(30年) 72,000,000 89,262,000
第23回 利付国債(30年) 73,000,000 90,638,260
第24回 利付国債(30年) 42,000,000 52,221,960
第25回 利付国債(30年) 51,000,000 62,052,210
第26回 利付国債(30年) 108,000,000 132,939,360
第27回 利付国債(30年) 132,000,000 164,469,360
第28回 利付国債(30年) 177,000,000 220,480,050
第29回 利付国債(30年) 209,000,000 257,241,380
第30回 利付国債(30年) 226,000,000 274,745,940
第31回 利付国債(30年) 193,000,000 231,526,660
第32回 利付国債(30年) 242,000,000 294,095,340
第33回 利付国債(30年) 273,000,000 318,399,900
第34回 利付国債(30年) 252,000,000 302,102,640
第35回 利付国債(30年) 281,000,000 327,598,230
第36回 利付国債(30年) 271,000,000 316,164,860
第37回 利付国債(30年) 289,000,000 331,760,440
第38回 利付国債(30年) 191,000,000 215,715,400
第39回 利付国債(30年) 175,000,000 200,676,000
第40回 利付国債(30年) 145,000,000 163,584,650
第41回 利付国債(30年) 150,000,000 166,251,000
第42回 利付国債(30年) 163,000,000 180,514,350
第43回 利付国債(30年) 156,000,000 172,621,800
第44回 利付国債(30年) 165,000,000 182,424,000
第45回 利付国債(30年) 180,000,000 191,766,600
第46回 利付国債(30年) 216,000,000 229,836,960
第47回 利付国債(30年) 201,000,000 217,600,590
第48回 利付国債(30年) 223,000,000 232,238,890
第49回 利付国債(30年) 220,000,000 228,778,000
第50回 利付国債(30年) 222,000,000 203,591,760
第51回 利付国債(30年) 155,000,000 125,894,100
第52回 利付国債(30年) 202,000,000 171,663,640
第53回 利付国債(30年) 185,000,000 160,370,950
第54回 利付国債(30年) 223,000,000 202,020,160
第55回 利付国債(30年) 181,000,000 163,533,500
第56回 利付国債(30年) 188,000,000 169,243,240
第57回 利付国債(30年) 188,000,000 168,628,480
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第58回 利付国債(30年) 233,000,000 208,225,110
第59回 利付国債(30年) 178,000,000 154,680,220
第60回 利付国債(30年) 184,000,000 167,340,640
第61回 利付国債(30年) 162,000,000 139,669,920
第62回 利付国債(30年) 160,000,000 130,419,200
第63回 利付国債(30年) 132,000,000 104,113,680
第64回 利付国債(30年) 134,000,000 105,298,540
第65回 利付国債(30年) 122,000,000 96,065,240
第66回 利付国債(30年) 125,000,000 98,446,250
第67回 利付国債(30年) 192,000,000 157,829,760
第68回 利付国債(30年) 159,000,000 130,138,320
第69回 利付国債(30年) 198,000,000 166,213,080
第70回 利付国債(30年) 190,000,000 158,993,900
第71回 利付国債(30年) 155,000,000 129,291,700
第72回 利付国債(30年) 153,000,000 127,340,370
第73回 利付国債(30年) 81,000,000 67,334,490
第74回 利付国債(30年) 191,000,000 171,900,000
第75回 利付国債(30年) 148,000,000 143,702,080
第76回 利付国債(30年) 67,000,000 66,371,540
第68回 利付国債(20年) 27,000,000 27,809,730
第69回 利付国債(20年) 74,000,000 76,121,580
第70回 利付国債(20年) 249,000,000 258,596,460
第71回 利付国債(20年) 151,000,000 156,343,890
第72回 利付国債(20年) 136,000,000 141,295,840
第73回 利付国債(20年) 105,000,000 109,394,250
第74回 利付国債(20年) 64,000,000 66,811,520
第75回 利付国債(20年) 50,000,000 52,451,500
第76回 利付国債(20年) 68,000,000 71,017,840
第77回 利付国債(20年) 52,000,000 54,428,400
第78回 利付国債(20年) 77,000,000 80,788,400
第79回 利付国債(20年) 64,000,000 67,313,280
第80回 利付国債(20年) 77,000,000 81,184,950
第81回 利付国債(20年) 121,000,000 127,877,640
第82回 利付国債(20年) 135,000,000 143,055,450
第83回 利付国債(20年) 106,000,000 112,882,580
第84回 利付国債(20年) 152,000,000 161,402,720
第85回 利付国債(20年) 115,000,000 123,045,400
第86回 利付国債(20年) 122,000,000 131,346,420
第87回 利付国債(20年) 101,000,000 108,402,290
第88回 利付国債(20年) 158,000,000 170,992,340
第89回 利付国債(20年) 103,000,000 111,100,950
第90回 利付国債(20年) 260,000,000 281,730,800
第91回 利付国債(20年) 185,000,000 201,169,000
第92回 利付国債(20年) 336,000,000 364,244,160
第93回 利付国債(20年) 219,000,000 237,472,650
第94回 利付国債(20年) 267,000,000 290,674,890
第95回 利付国債(20年) 229,000,000 252,346,550
第96回 利付国債(20年) 134,000,000 146,439,220
第97回 利付国債(20年) 196,000,000 215,980,240
第98回 利付国債(20年) 139,000,000 152,501,070
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第99回 利付国債(20年) 257,000,000 283,175,450
第100回 利付国債(20
189,000,000 210,126,420
年)
第101回 利付国債(20
118,000,000 132,440,840
年)
第102回 利付国債(20
119,000,000 134,211,770
年)
第103回 利付国債(20
112,000,000 125,695,360
年)
第104回 利付国債(20
98,000,000 108,896,620
年)
第105回 利付国債(20
88,000,000 98,196,560
年)
第106回 利付国債(20
53,000,000 59,447,980
年)
第107回 利付国債(20
74,000,000 82,914,040
年)
第108回 利付国債(20
99,000,000 109,729,620
年)
第109回 利付国債(20
79,000,000 87,879,600
年)
第110回 利付国債(20
103,000,000 115,870,880
年)
第111回 利付国債(20
79,000,000 89,719,510
年)
第112回 利付国債(20
126,000,000 142,275,420
年)
第113回 利付国債(20
300,000,000 340,110,000
年)
第114回 利付国債(20
201,000,000 228,605,340
年)
第115回 利付国債(20
120,000,000 137,322,000
年)
第116回 利付国債(20
138,000,000 158,377,080
年)
第117回 利付国債(20
210,000,000 239,488,200
年)
第118回 利付国債(20
134,000,000 152,225,340
年)
第119回 利付国債(20
121,000,000 135,648,260
年)
第120回 利付国債(20
150,000,000 165,918,000
年)
第121回 利付国債(20
206,000,000 233,167,280
年)
第122回 利付国債(20
149,000,000 167,501,330
年)
第123回 利付国債(20
201,000,000 231,445,470
年)
第124回 利付国債(20
128,000,000 146,370,560
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第125回 利付国債(20
133,000,000 154,777,420
年)
第126回 利付国債(20
123,000,000 141,125,280
年)
第127回 利付国債(20
119,000,000 135,561,230
年)
第128回 利付国債(20
232,000,000 265,138,880
年)
第129回 利付国債(20
122,000,000 138,398,020
年)
第130回 利付国債(20
189,000,000 215,044,200
年)
第131回 利付国債(20
124,000,000 140,012,120
年)
第132回 利付国債(20
131,000,000 148,385,010
年)
第133回 利付国債(20
156,000,000 178,092,720
年)
第134回 利付国債(20
157,000,000 179,416,460
年)
第135回 利付国債(20
114,000,000 129,236,100
年)
第136回 利付国債(20
118,000,000 132,694,540
年)
第137回 利付国債(20
101,000,000 114,534,000
年)
第138回 利付国債(20
110,000,000 122,685,200
年)
第139回 利付国債(20
114,000,000 128,211,240
年)
第140回 利付国債(20
104,000,000 118,067,040
年)
第141回 利付国債(20
173,000,000 196,592,010
年)
第142回 利付国債(20
119,000,000 136,391,850
年)
第143回 利付国債(20
173,000,000 194,932,940
年)
第144回 利付国債(20
123,000,000 137,366,400
年)
第145回 利付国債(20
246,000,000 279,866,820
年)
第146回 利付国債(20
194,000,000 220,744,840
年)
第147回 利付国債(20
214,000,000 241,237,920
年)
第148回 利付国債(20
184,000,000 205,367,920
年)
第149回 利付国債(20
199,000,000 221,988,480
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第150回 利付国債(20
216,000,000 238,373,280
年)
第151回 利付国債(20
216,000,000 233,219,520
年)
第152回 利付国債(20
198,000,000 213,592,500
年)
第153回 利付国債(20
234,000,000 254,940,660
年)
第154回 利付国債(20
220,000,000 236,706,800
年)
第155回 利付国債(20
211,000,000 221,501,470
年)
第156回 利付国債(20
180,000,000 174,909,600
年)
第157回 利付国債(20
182,000,000 171,567,760
年)
第158回 利付国債(20
192,000,000 187,987,200
年)
第159回 利付国債(20
163,000,000 161,220,040
年)
第160回 利付国債(20
176,000,000 176,000,000
年)
第161回 利付国債(20
180,000,000 176,916,600
年)
第162回 利付国債(20
244,000,000 238,956,520
年)
第163回 利付国債(20
237,000,000 231,243,270
年)
第164回 利付国債(20
285,000,000 272,955,900
年)
第165回 利付国債(20
242,000,000 230,824,440
年)
第166回 利付国債(20
230,000,000 225,342,500
年)
第167回 利付国債(20
252,000,000 238,512,960
年)
第168回 利付国債(20
219,000,000 203,124,690
年)
第169回 利付国債(20
245,000,000 222,511,450
年)
第170回 利付国債(20
219,000,000 198,059,220
年)
第171回 利付国債(20
234,000,000 210,721,680
年)
第172回 利付国債(20
217,000,000 198,066,750
年)
第173回 利付国債(20
277,000,000 251,779,150
年)
第174回 利付国債(20
273,000,000 247,095,030
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第175回 利付国債(20
264,000,000 242,491,920
年)
第176回 利付国債(20
261,000,000 238,940,280
年)
第177回 利付国債(20
254,000,000 227,451,920
年)
第178回 利付国債(20
264,000,000 240,229,440
年)
第179回 利付国債(20
268,000,000 243,218,040
年)
第180回 利付国債(20
258,000,000 247,042,740
年)
第181回 利付国債(20
211,000,000 205,359,970
年)
第182回 利付国債(20
45,000,000 45,257,400
年)
国債証券 合計 51,394,000,000 52,618,675,550
地方債証券 第730回 東京都公募公債 300,000,000 302,375,400
第34回 東京都公募公債(2
100,000,000 97,185,900
0年)
平成27年度第1回 北海道公
300,000,000 302,091,900
募公債
第30回 神奈川県公募公債
100,000,000 105,278,500
(20年)
第448回 大阪府公募公債
38,000,000 37,178,554
(10年)
第455回 大阪府公募公債
180,000,000 176,873,940
(10年)
第7回 大阪府公募公債(20
100,000,000 112,521,900
年)
第11回 大阪府公募公債(2
100,000,000 111,526,600
0年)
第12回 大阪府公募公債(2
100,000,000 108,923,700
0年)
平成29年度第5回 京都府公
100,000,000 96,427,200
募公債(20年)
第15回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 111,326,900
0年)
第21回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 109,907,300
0年)
平成26年度第11回 愛知県
100,000,000 104,706,400
公募公債
令和4年度第3回 愛知県公募
200,000,000 198,349,600
公債
平成20年度第1回 福岡県公
100,000,000 111,606,000
募公債
平成24年度第2回 福岡県公
100,000,000 111,553,400
募公債
令和4年度第1回 千葉県公募
300,000,000 297,637,500
公債
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第133回 共同発行市場公募
300,000,000 302,638,500
地方債
第22回 大阪市公募公債(2
100,000,000 94,394,600
0年)
第1回 名古屋市公募公債 100,000,000 121,717,900
第1回 京都市公募公債 300,000,000 312,615,300
第25回 横浜市公募公債(2
100,000,000 112,349,300
0年)
第26回 横浜市公募公債(2
100,000,000 112,658,200
0年)
第31回 横浜市公募公債(2
100,000,000 105,746,700
0年)
第9回 川崎市公募公債(20
100,000,000 113,610,300
年)
第4回 川崎市公募公債(30
100,000,000 116,033,400
年)
平成26年度第2回 北九州市
150,000,000 151,047,150
公募公債
平成30年度第5回 広島市公
200,000,000 199,301,400
募公債
平成29年度第1回 仙台市公
100,000,000 95,946,200
募公債(20年)
地方債証券 合計 4,168,000,000 4,333,529,644
特殊債券 第9回 新関西国際空港 300,000,000 315,207,600
第16回 日本高速道路保有・
100,000,000 124,167,000
債務返済機構債券
第174回 政保日本高速道路
100,000,000 112,541,800
保有・債務返済機構債券
第205回 政保道路機構債券 100,000,000 110,991,700
第212回 政保道路機構債券 100,000,000 110,655,700
第218回 政保道路機構債券 500,000,000 504,888,000
第233回 政府道路機構債券 100,000,000 108,371,500
第249回 政保道路機構債券 179,000,000 180,979,024
第278回 政保道路機構債券 100,000,000 93,923,900
第293回 政保日本高速道路
100,000,000 95,375,600
保有・債務返済機構債券
第316回 政保道路機構債券 100,000,000 96,846,100
第319回 政保日本高速道路
100,000,000 97,544,700
保有・債務返済機構債券
第17回 地方公共団体金融機
200,000,000 224,653,400
構債券(20年)
第36回 地方公共団体金融機
100,000,000 109,956,300
構債券(20年)
第1回 地方公共団体金融機構
100,000,000 110,185,700
債券(30年)
第72回 政保地方公共団体金
200,000,000 202,227,600
融機構債券
第83回 政保地方公共団体金
103,000,000 102,840,865
融機構債券
第116回 政保地方公共団体
138,000,000 137,243,898
金融機構債券
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第120回 政保地方公共団体
100,000,000 98,718,300
金融機構債券
第136回 地方公共団体金融
200,000,000 195,746,200
機構債券
第16回 公営企業債券 200,000,000 211,840,200
第97回 都市再生債券 100,000,000 104,533,000
第46回 福祉医療機構債券 200,000,000 199,127,400
第59回 一般担保住宅金融支
200,000,000 224,084,000
援機構債券
第143回 住宅金融支援機構
100,000,000 105,167,800
債券
第37回 貸付債権担保住宅金
20,526,000 21,484,564
融支援機構債券
第42回 貸付債権担保住宅金
51,002,000 53,281,789
融支援機構債券
第46回 貸付債権担保住宅金
59,268,000 62,237,326
融支援機構債券
第54回 貸付債権担保住宅金
49,384,000 51,487,758
融支援機構債券
第55回 貸付債権担保住宅金
55,254,000 57,613,345
融支援機構債券
第60回 貸付債権担保住宅金
57,796,000 60,130,958
融支援機構債券
第61回 貸付債権担保住宅金
29,150,000 30,228,550
融支援機構債券
第62回 貸付債権担保住宅金
259,984,000 269,317,425
融支援機構債券
第63回 貸付債権担保住宅金
161,260,000 166,307,438
融支援機構債券
第73回 貸付債権担保住宅金
114,024,000 118,630,569
融支援機構債券
第78回 貸付債権担保住宅金
98,967,000 101,916,216
融支援機構債券
第109回 貸付債権担保住宅
207,633,000 203,895,606
金融支援機構債券
い第845号 利付商工債券 200,000,000 200,175,400
い第854号 利付商工債券 200,000,000 199,370,800
い第862号 利付商工債券 100,000,000 99,759,200
第353回 利付しんきん中金
100,000,000 100,054,000
債券
特殊債券 合計 5,584,248,000 5,773,708,231
社債券 第29回 フランス相互信用連
合銀行(BFCM)円貨社債 100,000,000 99,037,700
(2019)
第13回 クレディ・アグリコ
100,000,000 99,594,500
ル
第5回 スヴェンスカ・ハンデ
200,000,000 200,782,600
ルスバンケン
第25回 首都高速道路債券
400,000,000 398,730,800
第38回 成田国際空港 200,000,000 195,314,800
第60回 中日本高速道路債券 100,000,000 100,668,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25回 西日本高速道路債券
200,000,000 201,258,400
第26回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,791,000
第13回 日本たばこ産業 100,000,000 99,551,500
第14回 森ヒルズリート投資
100,000,000 100,965,700
法人無担保投資法人債
第5回 電通グループ 400,000,000 398,690,800
第1回 オリックス銀行 200,000,000 199,564,800
第19回 豊田通商 100,000,000 102,335,500
第1回 三井住友トラスト・
100,000,000 100,581,100
ホールディングス劣後特約付
第29回 三菱東京UFJ銀行
100,000,000 105,239,200
劣後特約付
第1回 三井住友フィナンシャ
100,000,000 100,590,200
ルグループ劣後特約付
第8回 三菱UFJ信託銀行劣
100,000,000 104,751,600
後特約付
第16回 NTTファイナンス 200,000,000 199,456,800
第18回 NTTファイナンス 100,000,000 98,946,600
第96回 トヨタファイナンス 100,000,000 99,509,400
第2回 三菱HCキャピタル 100,000,000 98,810,200
第40回 三菱UFJリース 300,000,000 298,883,700
第6回 三井住友海上火災保険 100,000,000 99,858,100
第66回 三井不動産 100,000,000 100,061,300
第132回 三菱地所 100,000,000 99,316,200
第7回 野村不動産オフィス
200,000,000 223,155,800
ファンド投資法人
第106回 東日本旅客鉄道 100,000,000 101,919,600
第3回 東日本旅客鉄道サステ
100,000,000 97,753,100
ナビリティボンド
第27回 KDDI 200,000,000 199,892,000
第510回 関西電力 100,000,000 99,748,600
第381回 中国電力 200,000,000 202,516,200
第306回 北陸電力 100,000,000 101,185,800
第429回 九州電力 200,000,000 202,472,000
第451回 九州電力 100,000,000 99,639,000
第331回 北海道電力 100,000,000 100,223,800
第352回 北海道電力 100,000,000 100,314,100
第13回 電源開発 100,000,000 104,713,900
社債券 合計 5,500,000,000 5,537,825,000
合計 68,263,738,425
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,003,501
コール・ローン 356,343,047
投資証券 32,056,508,100
218,346,409
未収配当金
流動資産合計 32,632,201,057
資産合計 32,632,201,057
負債の部
流動負債
未払解約金 53,924,162
200
その他未払費用
流動負債合計 53,924,362
負債合計 53,924,362
純資産の部
元本等
元本 16,947,494,605
剰余金
15,630,782,090
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 32,578,276,695
純資産合計 32,578,276,695
負債純資産合計
32,632,201,057
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年11月21日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,553,467,034円
本額
同期中追加設定元本額 5,171,239,275円
同期中一部解約元本額 4,777,211,704円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定) 737,966,460円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド 1,182,678,261円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 8,610,732,108円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関 1,691,808,658円
投資家限定)
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA 2,867,707,755円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB 1,653,722,454円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 137,767,601円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 14,165,377円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 6,048,555円
9,889,734円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 33,525,524円
(8資産均等型)
87,397円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 185,176円
FWニッセイ国内リートインデックス 1,209,545円
計 16,947,494,605円
受益権の総数 16,947,494,605口
2.
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月23日
項目
至 2022年11月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年11月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 283,682,900
合計 283,682,900
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年11月15日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 1.9223円
(1万口当たり純資産額) (19,223円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
1,130 232,441,000
投資法人
GLP投資法人 9,416 1,456,655,200
NTT都市開発リート投資法人 2,804 407,140,800
Oneリート投資法人 509 126,995,500
SOSILA物流リート投資法
1,364 191,505,600
人
いちごオフィスリート投資法人 2,390 207,213,000
いちごホテルリート投資法人 483 49,266,000
アクティビア・プロパティーズ
1,540 663,740,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
2,917 1,007,823,500
人
アドバンス・ロジスティクス投
1,272 188,383,200
資法人
イオンリート投資法人 3,229 516,962,900
インヴィンシブル投資法人 12,840 598,986,000
エスコンジャパンリート投資法
593 68,610,100
人
オリックス不動産投資法人 5,813 1,084,705,800
グローバル・ワン不動産投資法
1,999 217,491,200
人
ケネディクス・オフィス投資法
1,714 577,618,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
2,092 451,872,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,268 338,302,400
人
コンフォリア・レジデンシャル
1,357 433,561,500
投資法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サムティ・レジデンシャル投資
758 91,490,600
法人
サンケイリアルエステート投資
935 87,983,500
法人
ザイマックス・リート投資法人 473 57,091,100
ジャパン・ホテル・リート投資
9,408 700,896,000
法人
ジャパンエクセレント投資法人 2,676 363,936,000
ジャパンリアルエステイト投資
2,917 1,773,536,000
法人
スターアジア不動産投資法人 3,642 202,859,400
スターツプロシード投資法人 454 106,871,600
タカラレーベン不動産投資法人 1,278 128,311,200
トーセイ・リート投資法人 647 87,215,600
ヒューリックリート投資法人
2,729 469,115,100
フロンティア不動産投資法人 1,082 570,214,000
ヘルスケア&メディカル投資法
719 138,910,800
人
マリモ地方創生リート投資法人 364 49,504,000
ユナイテッド・アーバン投資法
6,567 1,008,691,200
人
ラサールロジポート投資法人
3,571 597,785,400
阪急阪神リート投資法人 1,318 202,444,800
三井不動産ロジスティクスパー
1,152 581,760,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 1,002 460,419,000
産業ファンド投資法人 4,359 693,081,000
森トラスト・ホテルリート投資
684 95,212,800
法人
森トラスト総合リート投資法人 2,085 300,240,000
森ヒルズリート投資法人 3,430 550,515,000
星野リゾート・リート投資法人 510 351,900,000
積水ハウス・リート投資法人 8,865 713,632,500
大江戸温泉リート投資法人 471 31,462,800
大和ハウスリート投資法人 4,397 1,358,673,000
大和証券オフィス投資法人 610 414,800,000
大和証券リビング投資法人
4,042 483,423,200
投資法人みらい 3,544 169,226,000
東海道リート投資法人 354 43,081,800
東急リアル・エステート投資法
1,956 407,239,200
人
日本アコモデーションファンド
1,007 638,438,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人
3,403 2,157,502,000
日本プライムリアルティ投資法
1,995 779,047,500
人
日本プロロジスリート投資法人 4,780 1,582,180,000
日本リート投資法人 948 349,338,000
日本ロジスティクスファンド投
1,967 651,077,000
資法人
日本都市ファンド投資法人
14,719 1,595,539,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福岡リート投資法人
1,509 259,698,900
平和不動産リート投資法人 1,994 316,846,600
野村不動産マスターファンド投
9,434 1,616,044,200
資法人
投資証券 合計 173,485 32,056,508,100
合計 32,056,508,100
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年11月22
日から2023年5月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期中間計算期間
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 502 94,432
コール・ローン 178,146 199,562
親投資信託受益証券 126,776,473 145,652,518
68,637 443,218
未収入金
流動資産合計 127,023,758 146,389,730
資産合計 127,023,758 146,389,730
負債の部
流動負債
未払解約金 65,313 478,436
未払受託者報酬 13,931 16,138
未払委託者報酬 165,118 191,272
6,265 7,266
その他未払費用
流動負債合計 250,627 693,112
負債合計 250,627 693,112
純資産の部
元本等
元本 116,445,866 131,769,392
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 10,327,265 13,927,226
3,813,861 3,560,186
(分配準備積立金)
元本等合計 126,773,131 145,696,618
純資産合計 126,773,131 145,696,618
負債純資産合計 127,023,758 146,389,730
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2021年11月23日 自 2022年11月22日
至 2022年5月22日 至 2023年5月21日
営業収益
△ 2,412,774 2,686,205
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 2,412,774 2,686,205
営業費用
受託者報酬 11,535 16,138
委託者報酬 136,898 191,272
5,173 7,266
その他費用
営業費用合計 153,606 214,676
営業利益又は営業損失(△) △ 2,566,380 2,471,529
経常利益又は経常損失(△) △ 2,566,380 2,471,529
中間純利益又は中間純損失(△) △ 2,566,380 2,471,529
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 144,877 △ 45,821
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,837,509 10,327,265
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,135,335 1,836,193
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,135,335 1,836,193
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 757,800 753,582
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
757,800 753,582
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 8,793,541 13,927,226
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期中間計算期間
項目 自 2022年11月22日
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための ファンドの中間計算期間
重要な事項 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2022年11月22日から2023年5月21日
までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期中間計算期間
項目
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
期首元本額 80,491,349円 116,445,866円
1.
期中追加設定元本額 49,748,629円 23,982,016円
期中一部解約元本額 13,794,112円 8,658,490円
2. 受益権の総数 116,445,866口 131,769,392口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間
項目
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期中間計算期間
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 1.0887円 1.1057円
(1万口当たり純資産額) (10,887円) (11,057円)
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(参考)
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザー
ファンド」受益証券及び「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 116,643,811
コール・ローン 3,131,908,283
株式 172,245,591,650
派生商品評価勘定 372,067,950
未収配当金 2,280,285,118
190,575,000
差入委託証拠金
流動資産合計 178,337,071,812
資産合計 178,337,071,812
負債の部
流動負債
前受金 353,715,000
未払解約金 705,160,062
未払利息 8,158
2,127
その他未払費用
流動負債合計 1,058,885,347
負債合計 1,058,885,347
純資産の部
元本等
元本 70,192,868,437
剰余金
107,085,318,028
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 177,278,186,465
純資産合計
177,278,186,465
負債純資産合計 178,337,071,812
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月22日
項目
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年5月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,542,683,355円
1.
本額
同期中追加設定元本額 8,480,758,351円
同期中一部解約元本額 18,830,573,269円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,466,396,101円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,193,008,214円
3,389,534円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,169,086,879円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,591,420,168円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 5,925,191,420円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 2,873,834円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 13,223,381円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 11,668,250円
DCニッセイ国内株式インデックス 1,984,392,998円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 23,711,641,744円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 3,142,941,231円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 307,920,743円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 241,068,125円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 361,204,044円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 589,239,260円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 46,492,596円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 125,119,059円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 9,509,890円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 13,005,115円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 4,936,874円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 8,937,755円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,547,370円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 230,461,613円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 154,195,025円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 312,842,442円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 204,353,744円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 14,249,950,636円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 24,228,833円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 57,178円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 121,699円
FWニッセイ国内株インデックス 41,766,061円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 23,676,621円
計 70,192,868,437円
2. 受益権の総数 70,192,868,437口
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年5月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2023年5月21日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,630,110,000 - 5,002,305,000 372,195,000
合計 4,630,110,000 - 5,002,305,000 372,195,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 2.5256円
(1万口当たり純資産額) (25,256円)
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ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 17,197,670
コール・ローン 461,760,669
国債証券 51,307,132,880
地方債証券 3,698,251,194
特殊債券 5,081,641,727
社債券 5,122,596,700
未収利息 142,319,217
3,913,231
前払費用
流動資産合計 65,834,813,288
資産合計 65,834,813,288
負債の部
流動負債
未払解約金 54,885,088
未払利息 1,202
369
その他未払費用
流動負債合計 54,886,659
負債合計 54,886,659
純資産の部
元本等
元本
68,898,275,767
剰余金
△3,118,349,138
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 65,779,926,629
純資産合計 65,779,926,629
負債純資産合計 65,834,813,288
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月22日
項目
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年5月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 72,708,390,073円
1.
本額
同期中追加設定元本額 4,312,900,846円
同期中一部解約元本額 8,123,015,152円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 48,729,984,033円
DCニッセイ日本債券インデックス 4,500,867,912円
202,201,716円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 7,365,873,518円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 386,185,499円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 2,140,071,428円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 1,834,245,972円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 316,588,315円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 31,425,826円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 106,162,470円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 72,668,251円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 107,512,947円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 134,259,499円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 480,641,084円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 2,445,208,418円
FWニッセイ国内債インデックス 35,673,157円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 8,705,722円
計 68,898,275,767円
2. 受益権の総数 68,898,275,767口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は3,118,349,138円であ
ります。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年5月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 0.9547円
(1万口当たり純資産額) (9,547円)
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ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 17,837,350
コール・ローン 478,936,213
投資証券 31,784,158,250
253,145,154
未収配当金
流動資産合計 32,534,076,967
資産合計 32,534,076,967
負債の部
流動負債
未払金 172,161,292
未払解約金 124,198,202
未払利息 1,246
248
その他未払費用
流動負債合計 296,360,988
負債合計 296,360,988
純資産の部
元本等
元本 17,269,065,113
剰余金
14,968,650,866
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 32,237,715,979
純資産合計 32,237,715,979
負債純資産合計 32,534,076,967
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月22日
項目
至 2023年5月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年5月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,947,494,605円
1.
本額
同期中追加設定元本額 2,448,248,331円
同期中一部解約元本額 2,126,677,823円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定) 726,008,389円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド 1,151,697,389円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 8,833,923,627円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関 1,663,639,907円
投資家限定)
2,948,903,390円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB 1,706,550,194円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 161,988,006円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 16,936,325円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 6,434,759円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 11,638,105円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 37,171,762円
(8資産均等型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 110,139円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 234,462円
FWニッセイ国内リートインデックス 3,828,659円
計 17,269,065,113円
2. 受益権の総数 17,269,065,113口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年5月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 1.8668円
(1万口当たり純資産額) (18,668円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 146,219,984円
Ⅱ 負債総額 749,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 145,470,613円
Ⅳ 発行済数量 131,815,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1036円
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 175,866,573,974円
Ⅱ 負債総額 678,832,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 175,187,741,838円
Ⅳ 発行済数量 70,380,184,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4892円
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 67,384,560,826円
Ⅱ 負債総額 1,378,693,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,005,867,545円
Ⅳ 発行済数量 69,211,138,441口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9537円
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 32,751,082,552円
Ⅱ 負債総額 140,539,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,610,543,265円
Ⅳ 発行済数量 17,335,283,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8812円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
414 69,997
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
116 20,002
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
530 90,000
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(自 2022年4月1
日 至 2023年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
38,492,350 31,522,565
現金・預金
6,249,635 5,099,877
有価証券
763,755 595,955
前払費用
6,157,565 5,813,921
未収委託者報酬
3,219,400 3,456,007
未収運用受託報酬
265,131 259,830
未収投資助言報酬
8,403 18,700
その他
55,156,243 46,766,858
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 150,311 ※1 150,182
建物附属設備
※1 968 ※1 482
車両
※1 103,050 ※1 92,889
器具備品
254,330 243,554
有形固定資産合計
無形固定資産
1,840,943 1,803,047
ソフトウェア
577,731 1,198,151
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
2,426,688 3,009,212
無形固定資産合計
投資その他の資産
30,679,401 37,635,584
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
10,629 11,881
長期前払費用
374,819 367,613
差入保証金
1,413,142 1,600,306
繰延税金資産
10,305 10,037
その他
32,554,521 39,691,645
投資その他の資産合計
35,235,540 42,944,413
固定資産合計
90,391,783 89,711,272
資産合計
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負債の部
流動負債
51,241 53,649
預り金
8,706 7,080
未払収益分配金
※2 2,315,345 ※2 2,148,508
未払手数料
※2 1,728,950 ※2 1,868,264
未払運用委託報酬
※2 828,040 ※2 801,755
未払投資助言報酬
※2 4,619,477 ※2 2,880,396
その他未払金
※2 134,086 ※2 122,649
未払費用
611,046 1,689,458
未払法人税等
349,108 321,144
未払消費税等
1,227,440 1,047,233
賞与引当金
93,579 46,054
その他
11,967,023 10,986,194
流動負債合計
固定負債
2,423,289 2,402,314
退職給付引当金
16,750 16,150
役員退職慰労引当金
2,440,039 2,418,464
固定負債合計
14,407,063 13,404,658
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
56,866,270 57,905,876
繰越利益剰余金
57,546,077 58,585,683
利益剰余金合計
75,827,917 76,867,523
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 254,732
348,871
その他有価証券評価差額金
△ 192,067 △ 306,177
繰延ヘッジ損益
△ 560,910
156,803
評価・換算差額等合計
75,984,720 76,306,613
純資産合計
90,391,783 89,711,272
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
29,144,394 27,807,455
委託者報酬
17,750,312 18,365,703
運用受託報酬
1,032,738 1,146,302
投資助言報酬
- 4,497
その他営業収益
47,927,445 47,323,959
営業収益計
営業費用
11,524,989 10,826,133
支払手数料
62,919 34,423
広告宣伝費
125 125
公告費
8,730,925 9,426,129
調査費
3,825,413 3,994,350
支払運用委託報酬
3,083,142 3,279,321
支払投資助言報酬
125,430 143,143
委託調査費
1,696,938 2,009,314
調査費
277,534 278,897
委託計算費
846,156 876,260
営業雑経費
59,759 60,541
通信費
173,841 166,600
印刷費
38,262 37,646
協会費
574,292 611,472
その他営業雑経費
21,442,649 21,441,969
営業費用計
一般管理費
150,830 114,167
役員報酬
4,699,931 5,179,604
給料・手当
1,184,037 1,033,669
賞与引当金繰入額
369,403 357,187
賞与
925,165 988,302
福利厚生費
431,379 411,161
退職給付費用
8,950 5,850
役員退職慰労引当金繰入額
- 2,550
役員退職慰労金
162,879 214,336
その他人件費
766,098 803,805
不動産賃借料
36,278 35,247
その他不動産経費
12,883 27,169
交際費
17,654 133,750
旅費交通費
552,239 663,401
固定資産減価償却費
385,352 367,046
租税公課
349,177 438,018
業務委託費
484,762 769,903
器具備品費
46,907 49,248
保険料
5,126 10,762
寄付金
247,185 279,825
諸経費
10,836,244 11,885,008
一般管理費計
15,648,550
13,996,981
営業利益
営業外収益
2,029 950
受取利息
3,452 15,666
有価証券利息
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 83,809 ※1 191,353
受取配当金
27,680 22,628
為替差益
19,955 20,449
その他営業外収益
136,927 251,049
営業外収益計
営業外費用
20,188 5,712
控除対象外消費税
404 314
その他営業外費用
20,592 6,026
営業外費用計
15,764,885 14,242,004
経常利益
特別利益
18,927 97,919
投資有価証券売却益
510,138 45,181
投資有価証券償還益
529,065 143,100
特別利益計
特別損失
7,280 73,703
投資有価証券売却損
50,697 71,887
投資有価証券償還損
※2 132 ※2 1,757
固定資産除却損
※3 9,883 ※3 2,015
事故損失賠償金
67,993 149,364
特別損失計
16,225,956 14,235,739
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 4,940,051 4,112,329
24,895 74,919
法人税等調整額
4,964,946 4,187,249
法人税等合計
11,261,009 10,048,489
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当
- - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
目の当期変動額
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
(純額)
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
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当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,008,883 △9,008,883 △9,008,883
当期純利益
- - - - - - - 10,048,489 10,048,489 10,048,489
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,039,606 1,039,606 1,039,606
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 57,905,876 58,585,683 76,867,523
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,008,883
当期純利益 - - - 10,048,489
株主資本以外の項
△603,603 △114,109 △717,713 △717,713
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △603,603 △114,109 △717,713 321,892
当期末残高 △254,732 △306,177 △560,910 76,306,613
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2022年4月1日
項目
至 2023年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
8. グループ通算制度の適用 当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
ております。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
いては、現時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物附属設備 329,011千円 340,233千円
車両 5,760 6,246
器具備品 494,576 516,937
計 829,348 863,417
※2.前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
千円、2,706,850千円であります。
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
受取配当金 42,069千円 174,180千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
器具備品 132 1,749
ソフトウェア - 8
計 132 1,757
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 8,038,816千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 74,126円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
の時価変動を比較する比率分析によっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937 △10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 -
その他有価証券
36,929,036 36,918,956 △10,080
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 -
ているもの
△73,870 △73,870 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
23,445,768 23,460,731
14,962
満期保有目的の債券
19,289,693 19,289,693 -
その他有価証券
42,735,461 42,750,424 14,962
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△24,321 △24,321 -
ているもの
△24,321 △24,321 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
(単位:千円)
区分 前事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
(単位:千円)
区分 当事業年度
(2023年3月31日)
関係会社株式 66,222
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,610,019 - 19,610,019
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △73,870 - △73,870
為替予約
- 19,536,149 - 19,536,149
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,289,693 - 19,289,693
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △24,321 - △24,321
為替予約
- 19,265,372 - 19,265,372
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
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(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 17,308,937 - 17,308,937
国債・地方債等
- 17,308,937 - 17,308,937
合計
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 23,460,731 - 23,460,731
国債・地方債等
- 23,460,731 - 23,460,731
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
38,492,350 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2023年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
31,522,565 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
5,100,000 18,340,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 3,029,947 15,086,454 997,574 175,716
39,652,513 33,426,454 997,574 175,716
合計
(注)投資信託受益証券であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
13,455,768 13,484,645 28,876
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
13,455,768 13,484,645 28,876
小計
9,990,000 9,976,086 △13,914
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
9,990,000 9,976,086 △13,914
小計
23,445,768 23,460,731 14,962
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2023年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,778,610 6,336,999 441,610
6,778,610 6,336,999 441,610
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 12,511,082 13,413,000 △901,917
12,511,082 13,413,000 △901,917
小計
19,289,693 19,749,999 △460,306
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
325,215 97,919 73,703
(3)その他
325,215 97,919 73,703
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,129,663 - △24,321
1,129,663 - △24,321
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,049,929 千円 2,324,488 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の発生額 26,217 △51,020
退職給付の支払額 △58,809 △318,533
その他 4,869 2,382
退職給付債務の期末残高 2,324,488 2,226,246
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 134,197 千円 147,543 千円
退職給付費用 19,557 18,835
退職給付の支払額 △1,342 △1,081
その他 △4,869 △2,382
退職給付引当金の期末残高 147,543 162,914
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 2,472,031 千円 2,389,160 千円
未認識数理計算上の差異 △48,741 13,153
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
退職給付引当金 2,423,289 2,402,314
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
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(4)退職給付費用
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 19,557 千円 18,835 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の当期費用処理額 5,631 10,874
確定給付制度に係る退職給付費用 327,469 298,639
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.35 % 0.66 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
375,842 320,663
賞与引当金 千円 千円
134,561 113,779
未払事業税
742,011 735,588
退職給付引当金
1,565 2,055
税務上の繰延資産償却超過額
5,128 4,945
役員退職慰労引当金
140,574 314,276
投資有価証券評価差額
38,704 48,992
減価償却超過額
128,909 180,561
その他
小計 1,567,297 1,720,862
△1,808 △12,818
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,565,488 1,708,043
繰延税金負債
特別分配金否認 6,396 10,817
投資有価証券評価差額 145,949 96,919
繰延税金負債合計
152,345 107,737
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,413,142 1,600,306
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理および開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税
及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
5,921,322
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至2022年3月31日) 至2023年3月31日)
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394 27,807,455
投資運用業務(注) 17,750,312 18,365,703
投資助言業務 1,032,738 1,146,302
その他営業収益 - 4,497
計 47,927,445 47,323,959
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
連結納税に伴 その他
3,919,311 3,919,311
う支払 未払金
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
5,922,395 1,446,614
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
118,702 10,996
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
グループ通算 その他
2,065,951 2,065,951
に伴う支払 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 700,655円80銭 703,623円97銭
1株当たり当期純利益金額 103,837円87銭 92,657円21銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
た。
<変更前>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長1名 、副社長、専務取締役及び常務取締
役各若干名 を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
2.社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる。
(略)
<変更後>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、 取締役 社長が招集し、議長となる。 取締役 社長に事故があるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から 取締役 社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて 取締役 会長1名を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、 取締役 社長が招集し、その議長となる。
2. 取締役 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。
(略)
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2023年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
7,196
auカブコム証券株式会社
48,323
株式会社SBI証券
12,000
光世証券株式会社
19,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
3,002
内藤証券株式会社
SMBC日興証券株式会社 10,000
12,200
マネックス証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2023年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率15.0%)
保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5%以上のものを記しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)の2021年11月23日
から2022年11月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)の2022年11月21日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年8月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)の2022年11月22日
から2023年5月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)の2023年5月21日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年11月22日から2023年5月21日まで)の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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