ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月18日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専
出）内国投資信託受益証券に
用）
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 上限１兆円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2023年8月19日から2024年2月20日まで
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づき、資産を管理する口座の資
金を運用するためのファンドです。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
る投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／海外／株式／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 為替 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 ヘッジ インデックス
株式
グローバル
一般
（日本除く）
大型株
日経225
中小型株
年１回
日 本
債券
年２回
北 米
一般
ファミリー
あ り
公債
ファンド
年４回
（ ）
欧 州
社債
その他債券
ＴＯＰＩＸ
年６回
アジア
クレジット属性
（隔月）
（ ）
オセアニア
年12回
不動産投信
（毎月）
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・ その他
アフリカ
日 々 な し
（投資信託証券
ファンズ （ＭＳＣＩ
（株式（一般）））
コクサイ・
中近東
その他
インデックス
（中東）
（ ）
資産複合
（円換算ベース））
（ ）
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
（投資信託証券 ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
（株式（一般））） ものをいう。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
いう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資
（日本除く） 産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
（ＭＳＣＩ ス）の動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
コクサイ・
インデックス
(円換算ベース)）
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2021年11月19日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い等の業務を委託し、販売会社がこれを引受け
ることを定めた契約です。
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委託会社の概況（2023年5月末現在）
・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日 ：1995年4月4日
・資本金の額 ：100億円
・ 沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・ 大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主として、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世
界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円
換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
マザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動
きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、株式等に
投資を行う場合があります。
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
を受託会社として締結された「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」（以下「マ
ザーファンド」といいます）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
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21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
○ 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比 率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで
きます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
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５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
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⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行
うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
クス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますので、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより基準価額は変動します。したがって、
投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実
際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費
用を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致するものではありませ
ん。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2022年11月21日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
の0.0％）保有しています。また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2022年10
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月末現在、ファンドの主要投資対象であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実
質的に3.6％保有しています。
当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
＜流動性リスクに関する管理体制＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0715％
（税抜0.065％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.035％ 0.010％ 0.020％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011％（税抜0.001％）の
率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該
借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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（５）【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
：
買 取 請 求 時 買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
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個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、個別元本の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2023年5月31日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 9,057,669,434 100.00
内 日本 9,057,669,434 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △18,112 △0.00
純資産総額 9,057,651,322 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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（参考）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 646,781,218,036 95.70
内 アメリカ 460,905,348,526 68.19
内 イギリス 28,262,583,241 4.18
内 カナダ 22,914,859,206 3.39
内 スイス 22,356,988,812 3.31
内 フランス 22,276,760,936 3.30
内 ドイツ 16,723,673,302 2.47
内 オーストラリア 13,565,457,558 2.01
内 オランダ 12,307,053,002 1.82
内 アイルランド 9,095,777,286 1.35
内 スウェーデン 6,420,990,164 0.95
内 デンマーク 6,156,062,826 0.91
内 スペイン 4,994,643,092 0.74
内 香港 4,337,604,521 0.64
内 イタリア 3,962,098,586 0.59
内 シンガポール 2,192,052,501 0.32
内 フィンランド 1,802,206,504 0.27
内 ベルギー 1,776,326,779 0.26
内 ノルウェー 1,223,195,479 0.18
内 ジャージィー 1,194,959,920 0.18
内 イスラエル 987,753,458 0.15
内 オランダ領キュラソー 819,708,330 0.12
内 バミューダ 656,589,776 0.10
内 ケイマン諸島 436,327,099 0.06
内 ニュージーランド 414,305,459 0.06
内 ポルトガル 413,262,563 0.06
内 オーストリア 346,532,241 0.05
内 ルクセンブルグ 238,096,869 0.04
投資証券 13,392,690,963 1.98
内 アメリカ 11,452,990,623 1.69
内 オーストラリア 826,952,387 0.12
内 シンガポール 282,274,525 0.04
内 イギリス 274,217,671 0.04
内 フランス 227,518,308 0.03
内 香港 198,782,348 0.03
内 カナダ 69,932,374 0.01
内 ベルギー 60,022,727 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 15,697,583,560 2.32
純資産総額 675,871,492,559 100.00
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その他資産の投資状況
2023年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 19,481,558,937 2.88
内 アメリカ 14,551,524,585 2.15
内 ドイツ 3,544,319,900 0.52
内 イギリス 1,385,714,452 0.21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.0581 3.2757 －
1 クス マザーファンド 信託受 2,765,109,575 100.00
日本 益証券 8,456,255,373 9,057,669,434 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 業種 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
APPLE INC
株式 24,482.94 24,781.22 －
テクノロ
ジー・
1 1,474,698 5.41
アメリカ ハード 36,104,946,053 36,544,817,046 －
ウェアお
よび機器
MICROSOFT CORP
株式 44,506.52 46,293.22 －
ソフト
2 659,114 4.51
アメリカ ウェア・ 29,334,873,524 30,512,510,527 －
サービス
AMAZON.COM INC
株式 16,258.56 17,004.41 －
一般消費
財・サー
3 860,496 2.16
アメリカ ビス流 13,990,430,261 14,632,233,843 －
通・小売
り
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP
株式 43,848.20 56,063.14 －
半導体・
4 230,216 1.91
アメリカ 半導体製
10,094,559,183 12,906,632,920 －
造装置
ALPHABET INC-CL A
株式 17,158.83 17,285.35 －
5 555,005 1.42
メディ
アメリカ 9,523,236,567 9,593,458,951 －
ア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
株式 17,226.65 17,420.93 －
6 500,747 1.29
メディ
アメリカ 8,626,194,559 8,723,479,836 －
ア・娯楽
META PLATFORMS INC-A
株式 34,333.10 36,692.42 －
7 206,426 1.12
メディ
アメリカ 7,087,245,078 7,574,269,573 －
ア・娯楽
TESLA, INC.
株式 25,374.14 28,116.13 －
自動車・
8 265,862 1.11
アメリカ 自動車部 6,746,021,083 7,475,011,404 －
品
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 66,925.62 67,068.63 －
ヘルスケ
9 86,952 0.86
アメリカ ア機器・ 5,819,317,141 5,831,751,907 －
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 14,851.96 14,541.67 －
10 378,346 0.81
エネル
アメリカ 5,619,179,733 5,501,782,980 －
ギー
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 46,172.50 45,032.49 －
B
11 121,005 0.81
金融サー
アメリカ 5,587,104,077 5,449,157,214 －
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 19,451.36 19,212.78 －
12 273,217 0.78
アメリカ 銀行 5,314,444,508 5,249,259,260 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 22,209.55 21,576.29 －
医薬品・
バイオテ
13 242,208 0.77
クノロ
アメリカ 5,379,332,469 5,225,951,235 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
VISA INC-CLASS A SHARES
株式 32,599.59 30,978.62 －
14 151,460 0.69
金融サー
アメリカ 4,937,535,096 4,692,022,209 －
ビス
ELI LILLY & CO
株式 61,813.95 59,715.33 －
医薬品・
バイオテ
15 75,288 0.67
クノロ
アメリカ 4,653,848,805 4,495,848,126 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO
株式 21,403.37 20,012.26 －
家庭用
16 219,908 0.65
品・パー
アメリカ 4,706,774,161 4,400,857,963 －
ソナル用
品
BROADCOM INC
株式 95,492.67 112,282.83 －
半導体・
17 38,861 0.65
アメリカ 半導体製 3,710,940,884 4,363,423,126 －
造装置
NESTLE SA
株式 17,556.62 16,717.94 －
食品・飲
18 256,327 0.63
スイス 料・タバ 4,500,236,396 4,285,260,790 －
コ
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 53,891.11 51,365.47 －
19 79,337 0.60
金融サー
アメリカ 4,275,559,700 4,075,182,690 －
ビス
HOME DEPOT INC
株式 40,656.68 40,868.74 －
一般消費
財・サー
20 94,392 0.57
アメリカ ビス流 3,837,665,711 3,857,682,861 －
通・小売
り
ASML HOLDING NV
株式 96,584.41 102,492.32 －
半導体・
21 37,575 0.57
オランダ 半導体製 3,629,159,581 3,851,149,074 －
造装置
MERCK & CO INC
株式 16,134.04 15,258.69 －
医薬品・
バイオテ
22 236,529 0.53
クノロ
アメリカ 3,816,169,348 3,609,122,899 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
CHEVRON CORP
株式 21,696.49 21,401.58 －
23 167,770 0.53
エネル
アメリカ 3,640,021,318 3,590,543,479 －
ギー
NOVO-NORDISK A/S
株式 23,166.91 22,487.39 －
医薬品・
バイオテ
24 154,297 0.51
クノロ
デンマーク 3,574,585,942 3,469,738,357 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
PEPSICO INC
株式 26,802.21 25,383.62 －
食品・飲
25 128,392 0.48
アメリカ 料・タバ 3,441,189,422 3,259,054,984 －
コ
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
株式 131,148.89 125,433.43 －
VUITTON SE
26 25,738 0.48
耐久消費
フランス 財・アパ 3,375,510,328 3,228,405,878 －
レル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA CO
株式 8,778.06 8,355.45 －
食品・飲
27 383,156 0.47
アメリカ 料・タバ
3,363,366,805 3,201,441,030 －
コ
ABBVIE INC
株式 20,275.08 19,070.21 －
医薬品・
バイオテ
28 164,444 0.46
クノロ
アメリカ 3,334,116,107 3,135,983,060 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 69,414.96 71,007.35 －
生活必需
29 41,337 0.43
アメリカ 品流通・ 2,869,406,217 2,935,230,955 －
小売り
ROCHE HOLDING AG
株式 44,479.41 44,425.84 －
医薬品・
バイオテ
30 65,484 0.43
クノロ
スイス 2,912,690,144 2,909,182,295 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 9.36
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
8.41
イエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.81
資本財 6.44
金融サービス 6.28
半導体・半導体製造装置 6.00
メディア・娯楽 5.75
銀行 5.18
エネルギー 4.75
ヘルスケア機器・サービス 4.48
一般消費財・サービス流通・小売り
4.26
食品・飲料・タバコ 4.02
素材 3.96
保険 3.02
公益事業 2.91
消費者サービス 2.08
自動車・自動車部品 1.96
運輸 1.79
家庭用品・パーソナル用品
1.71
生活必需品流通・小売り 1.71
耐久消費財・アパレル 1.67
商業・専門サービス 1.56
電気通信サービス 1.24
不動産管理・開発 0.28
エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.04
その他 0.02
小計 95.70
外国 1.98
投資証券
小計 1.98
合 計（対純資産総額比） 97.68
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P 500 EMINI
シカゴ商品
株価指数先物
買建 494 14,516,138,315 14,551,524,585 2.15
取引所 FUTURE 202306
取引
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 550 3,627,667,120 3,544,319,900 0.52
取引所
202306
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建
106 1,432,294,636 1,385,714,452 0.21
Ｕ FUTURE 202306
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2023年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
3,001,353,205 3,001,353,205 1.0345 1.0345
(2022年11月21日)
2022年5月末日 112,587,414 － 0.9917 －
6月末日 400,983,856 － 0.9683 －
7月末日 841,551,459 － 1.0063 －
8月末日 1,301,806,225 － 1.0131 －
9月末日 1,668,010,256 － 0.9633 －
10月末日 2,552,831,877 － 1.0555 －
11月末日 3,211,180,784 － 1.0245 －
12月末日 3,954,960,651 － 0.9619 －
2023年1月末日 4,854,391,219 － 0.9982 －
2月末日 5,545,348,029 － 1.0333 －
3月末日 6,010,217,321 － 1.0282 －
4月末日 7,105,887,866 － 1.0563 －
5月末日 9,057,651,322 － 1.1054 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
2022年11月22日～2023年5月21日
－
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 3.5
2022年11月22日～2023年5月21日 6.3
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 2,915,602,867 14,238,147 2,901,364,720
2022年11月22日～
4,974,922,749 171,650,351 7,704,637,118
2023年5月21日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
○ 当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づき、資産を管理する口座の資
金を運用するためのファンドです。当ファンドの購入の申込みを行う投資者は、販売会社と投
資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要がありま
す。
② 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
③ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ 販売価額
申込価額と同額とします。
⑤ 申込手数料
ありません。
⑥ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
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④ 換金価額
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
外国株式 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が30億口または純資産総額が30億円を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
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等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
き ないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社
において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支
払いを請求しないときは、その権利を失います。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2021年11月19
日から2022年11月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,166
コール・ローン 414,115
親投資信託受益証券 3,001,370,854
768,153
未収入金
流動資産合計 3,002,554,288
資産合計 3,002,554,288
負債の部
流動負債
未払解約金
750,933
未払受託者報酬 136,418
未払委託者報酬 307,000
6,732
その他未払費用
流動負債合計 1,201,083
負債合計 1,201,083
純資産の部
元本等
元本 2,901,364,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 99,988,485
87,036,717
（分配準備積立金）
元本等合計 3,001,353,205
純資産合計 3,001,353,205
負債純資産合計 3,002,554,288
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2021年11月19日
至 2022年11月21日
営業収益
87,436,478
有価証券売買等損益
営業収益合計 87,436,478
営業費用
支払利息 6
受託者報酬 136,479
委託者報酬 307,187
6,732
その他費用
営業費用合計 450,404
営業利益又は営業損失（△） 86,986,074
経常利益又は経常損失（△） 86,986,074
当期純利益又は当期純損失（△） 86,986,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 50,637
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,951,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
143,935
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,807,839
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 －
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 99,988,485
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第1期
項目 自 2021年11月19日
至 2022年11月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2021年11月19日から2022年11月21日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項目
2022年11月21日現在
期首元本額 1,000,000円
１.
期中追加設定元本額 2,914,602,867円
期中一部解約元本額 14,238,147円
２. 受益権の総数 2,901,364,720口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
項目 自 2021年11月19日
至 2022年11月21日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（87,036,717円）、収益調整金
（12,951,774円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は
99,988,491円（1万口当たり344.63円）のため、基準価額の水準、市場動向
等を勘案して分配は見送り（0円）としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
項目
自 2021年11月19日
至 2022年11月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
１.
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒されております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2022年11月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2022年11月21日現在
種類
当期の
損益に含まれた
評価差額（円）
親投資信託受益証券 87,472,549
合計 87,472,549
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 1.0345円
（1万口当たり純資産額） (10,345円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ外国株式インデック
979,463,778 3,001,370,854
ス マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 979,463,778 3,001,370,854
合計 3,001,370,854
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金 1,340,334,673
金銭信託 47,806,723
コール・ローン 16,976,166,965
株式 565,772,218,149
投資証券 12,919,106,397
派生商品評価勘定 528,439,518
未収入金 472,284,976
未収配当金 700,778,656
8,125,013,872
差入委託証拠金
流動資産合計 606,882,149,929
資産合計 606,882,149,929
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,684,133
未払金 388,412,439
未払解約金 5,039,648,281
10,602
その他未払費用
流動負債合計 5,429,755,455
負債合計 5,429,755,455
純資産の部
元本等
元本
196,274,174,923
剰余金
405,178,219,551
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 601,452,394,474
純資産合計 601,452,394,474
負債純資産合計 606,882,149,929
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年11月19日
項目
至 2022年11月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年11月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 173,782,818,982円
本額
同期中追加設定元本額 52,474,446,804円
同期中一部解約元本額 29,983,090,863円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 825,022,663円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,718,273,868円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 3,185,594,884円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 2,032,763,097円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 1,412,743円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 6,943,163円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 7,433,298円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定） 3,496,818,251円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 142,849,511,480円
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 33,441,839,240円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,076,464,020円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 294,419,641円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 178,471,014円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 330,717,293円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 616,417,169円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 16,828,661円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 87,947,391円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 6,246,980円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 8,988,067円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 3,838,200円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 21,274,392円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 213,426,091円
140,608,871円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 304,173,587円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 219,200,953円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適 195,635,840円
格機関投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 199,656,819円
ケット）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適 197,031,619円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適 193,095,563円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適 193,060,286円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適 173,825,784円
格機関投資家限定）
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用） 28,452,808円
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） 979,463,778円
ＦＷニッセイ先進国株インデックス 17,645,667円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 11,671,742円
計 196,274,174,923円
２. 受益権の総数 196,274,174,923口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月19日
項目
至 2022年11月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年11月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年11月21日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 9,440,717,343
投資証券 △1,287,572,710
合計 8,153,144,633
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2022年5月21日から2022年11月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年11月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,265,358,728 － 4,265,613,931 △255,203
アメリカ・ドル 3,139,025,947 － 3,139,549,102 △523,155
イギリス・ポンド 324,270,261 － 324,197,529 72,732
ユーロ 802,062,520 － 801,867,300 195,220
買建 11,182,158,676 － 11,244,180,996 62,022,320
アメリカ・ドル 7,996,245,303 － 8,052,252,001 56,006,698
イギリス・ポンド 984,258,009 － 989,034,983 4,776,974
ユーロ 2,201,655,364 － 2,202,894,012 1,238,648
合計 15,447,517,404 － 15,509,794,927 61,767,117
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
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株式関連
2022年11月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 17,231,704,232 － 17,696,692,499 464,988,267
合計 17,231,704,232 － 17,696,692,499 464,988,267
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年11月21日現在
1口当たり純資産額 3.0643円
（1万口当たり純資産額） (30,643円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年11月21日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
3M CO
48,979 126.760 6,208,578.04
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
150,588 103.870 15,641,575.56
ABBVIE INC
152,014 154.980 23,559,129.72
ABIOMED INC
3,890 377.290 1,467,658.10
ACCENTURE PLC
54,460 286.500 15,602,790.00
ACTIVISION BLIZZARD INC
67,275 74.100 4,985,077.50
ADOBE INC
40,607 330.860 13,435,232.02
ADVANCE AUTO PARTS
5,218 147.500 769,655.00
ADVANCED MICRO DEVICES
139,323 73.570 10,249,993.11
INC
AERCAP HOLDINGS NV
11,627 59.340 689,946.18
AES CORP
57,544 27.660 1,591,667.04
AFFIRM HOLDINGS INC
16,582 13.510 224,022.82
AFLAC INC
52,487 70.940 3,723,427.78
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,690 146.190 3,755,621.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,092 296.480 5,660,396.16
INC
AIRBNB INC-CLASS A
32,229 97.770 3,151,029.33
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
13,765 90.950 1,251,926.75
ALBEMARLE CORP
10,057 276.980 2,785,587.86
ALCOA CORP
15,767 47.310 745,936.77
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ALIGN TECHNOLOGY INC
6,396 193.560 1,238,009.76
ALLEGION PLC
7,644 112.960 863,466.24
ALLIANT ENERGY CORP
21,577 55.260 1,192,345.02
ALLSTATE CORP
23,559 132.740 3,127,221.66
ALLY FINANCIAL INC
27,487 26.010 714,936.87
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,390 217.360 2,258,370.40
INC
ALPHABET INC-CL A
517,111 97.430 50,382,124.73
ALPHABET INC-CL C
485,139 97.800 47,446,594.20
ALTRIA GROUP INC
155,808 44.200 6,886,713.60
AMAZON.COM INC
787,397 94.140 74,125,553.58
AMC ENTERTAINMENT HLDGS
43,146 1.380 59,541.48
AMC ENTERTAINMENT HLDS-
43,146 7.590 327,478.14
CL A
AMCOR PLC
130,819 11.820 1,546,280.58
AMERCO-NON VOTING
8,298 58.000 481,284.00
AMEREN CORPORATION
22,262 86.180 1,918,539.16
AMERICAN ELECTRIC POWER
44,186 91.280 4,033,298.08
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
55,075 152.500 8,398,937.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP
6,132 142.140 871,602.48
INC
AMERICAN INTERNATIONAL
67,717 59.820 4,050,830.94
GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO
15,572 146.710 2,284,568.12
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
9,392 328.700 3,087,150.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,627 162.000 2,207,574.00
AMETEK INC
19,972 139.320 2,782,499.04
AMGEN INC
45,965 287.290 13,205,284.85
AMPHENOL CORP-CL A
51,614 79.710 4,114,151.94
ANALOG DEVICES INC
44,801 161.850 7,251,041.85
ANSYS INC
7,467 243.760 1,820,155.92
AON PLC
18,256 301.320 5,500,897.92
APA CORP
28,834 46.340 1,336,167.56
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
34,696 61.940 2,149,070.24
INC
APPLE INC
1,391,791 151.290 210,564,060.39
APPLIED MATERIALS INC
74,729 104.700 7,824,126.30
APPLOVIN CORP-CLASS A
10,199 13.950 142,276.05
APTIV PLC
23,304 108.030 2,517,531.12
ARAMARK 20,276 40.640 824,016.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,955 57.670 1,842,844.85
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
48,390 95.150 4,604,308.50
CO
ARISTA NETWORKS INC
21,181 135.480 2,869,601.88
ARROW ELECTRONICS INC
5,714 108.070 617,511.98
ARTHUR J GALLAGHER & CO
18,095 194.330 3,516,401.35
ASSURANT INC
4,617 124.950 576,894.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC
616,192 18.970 11,689,162.24
ATMOS ENERGY CORP
12,000 115.050 1,380,600.00
AUTODESK INC
18,692 210.370 3,932,236.04
AUTOMATIC DATA
36,173 256.020 9,261,011.46
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,684 2,460.840 4,144,054.56
AVANTOR INC
52,569 20.880 1,097,640.72
AVERY DENNISON CORP
7,033 188.220 1,323,751.26
BAKER HUGHES COMPANY
84,778 29.130 2,469,583.14
BALL CORP
27,532 55.090 1,516,737.88
BANK OF AMERICA CORP
623,292 37.190 23,180,229.48
BANK OF NEW YORK MELLON
65,983 44.560 2,940,202.48
CORP
BATH & BODY WORKS INC
20,362 38.230 778,439.26
BAXTER INTERNATIONAL INC
43,433 55.000 2,388,815.00
BECTON DICKINSON & CO
24,578 225.590 5,544,551.02
BENTLEY SYSTEMS INC-
16,609 38.540 640,110.86
CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
110,647 310.760 34,384,661.72
CL B
BEST BUY CO INC
17,332 72.050 1,248,770.60
BILL.COM HOLDINGS INC
8,065 113.310 913,845.15
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,924 398.120 765,982.88
A
BIO-TECHNE CORP
3,360 328.610 1,104,129.60
BIOGEN INC
12,585 302.890 3,811,870.65
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,944 88.310 1,408,014.64
INC
BLACK KNIGHT INC
13,453 60.800 817,942.40
BLACKROCK INC
13,012 720.610 9,376,577.32
BLACKSTONE INC
60,190 91.680 5,518,219.20
BLOCK INC
44,559 65.820 2,932,873.38
BOEING CO
48,403 173.890 8,416,797.67
BOOKING HOLDINGS INC
3,489 1,940.280 6,769,636.92
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,373 107.230 1,219,526.79
HOLDINGS
BORGWARNER INC
20,597 42.220 869,605.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP
123,038 42.960 5,285,712.48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
183,279 77.450 14,194,958.55
BROADCOM INC
34,741 515.160 17,897,173.56
BROADRIDGE FINANCIAL
10,162 144.600 1,469,425.20
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
20,485 56.940 1,166,415.90
BROWN-FORMAN CORP -CL B
26,668 69.790 1,861,159.72
BUNGE LIMITED
13,037 100.700 1,312,825.90
BURLINGTON STORES INC
5,678 157.860 896,329.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,223 97.090 1,089,641.07
INC
CABLE ONE INC
465 683.350 317,757.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CADENCE DESIGN SYSTEMS
23,658 165.020 3,904,043.16
INC
CAESARS ENTERTAINMENT
18,350 49.980 917,133.00
INC
CAMPBELL SOUP CO
18,224 51.560 939,629.44
CAPITAL ONE FINANCIAL
33,710 98.960 3,335,941.60
CORP
CARDINAL HEALTH INC
23,624 77.680 1,835,112.32
CARLISLE COS INC
4,467 250.750 1,120,100.25
CARLYLE GROUP INC/THE
16,944 28.290 479,345.76
CARMAX INC
13,783 66.560 917,396.48
CARNIVAL CORP
85,734 9.470 811,900.98
CARRIER GLOBAL CORP
73,098 43.920 3,210,464.16
CATALENT INC
14,648 43.040 630,449.92
CATERPILLAR INC
45,886 231.430 10,619,396.98
CBOE GLOBAL MARKETS INC
9,194 121.510 1,117,162.94
CBRE GROUP INC
28,089 75.300 2,115,101.70
CDW CORP/DE
11,659 185.600 2,163,910.40
CELANESE CORP-SERIES A
9,226 101.230 933,947.98
CENTENE CORP
50,282 82.680 4,157,315.76
CENTERPOINT ENERGY INC
54,587 29.670 1,619,596.29
CENTURYLINK INC
80,555 5.870 472,857.85
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,759 65.280 767,627.52
CF INDUSTRIES HOLDINGS
17,939 101.340 1,817,938.26
INC
CHARLES RIVER
4,346 242.150 1,052,383.90
LABORATORIES
CHARLES SCHWAB CORP
125,007 79.810 9,976,808.67
CHARTER COMMUNICATIONS-
10,091 374.380 3,777,868.58
CL A
CHECK POINT SOFTWARE
8,813 129.290 1,139,432.77
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
19,718 167.750 3,307,694.50
CHEVRON CORP
160,527 182.990 29,374,835.73
CHEWY INC - CLASS A
7,943 40.920 325,027.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,399 1,502.480 3,604,449.52
INC
CHUBB LTD
36,605 210.140 7,692,174.70
CHURCH & DWIGHT CO INC
20,933 76.420 1,599,699.86
CIGNA CORP
27,280 319.210 8,708,048.80
CINCINNATI FINANCIAL
13,035 106.860 1,392,920.10
CORP
CINTAS CORP
7,902 449.370 3,550,921.74
CISCO SYSTEMS INC
356,100 47.790 17,018,019.00
CITIGROUP INC
166,948 48.660 8,123,689.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP
42,323 40.410 1,710,272.43
CLARIVATE PLC
26,052 9.260 241,241.52
CLEVELAND-CLIFFS INC
44,751 14.330 641,281.83
CLOROX CO
10,595 146.790 1,555,240.05
55/137
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLOUDFLARE INC - CLASS A
21,726 47.010 1,021,339.26
CME GROUP INC
30,942 172.500 5,337,495.00
CMS ENERGY CORP
25,063 60.000 1,503,780.00
COCA-COLA CO
354,368 61.140 21,666,059.52
COCA-COLA EUROPACIFIC
17,651 50.790 896,494.29
PARTNERS PLC
COGNEX CORP
14,872 47.740 709,989.28
COGNIZANT TECHNOLOGY
44,785 59.970 2,685,756.45
SOLUTIONS CORP
COINBASE GLOBAL INC -
10,429 45.260 472,016.54
CLASS A
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,559 76.460 5,242,021.14
COMCAST CORP
384,219 34.500 13,255,555.50
CONAGRA BRANDS INC
41,275 35.950 1,483,836.25
CONOCOPHILLIPS 111,161 128.590 14,294,192.99
CONSOLIDATED EDISON INC
30,522 93.530 2,854,722.66
CONSTELLATION BRANDS
14,024 247.650 3,473,043.60
INC-A
CONSTELLATION ENERGY
28,070 93.300 2,618,931.00
COOPER COS INC/THE
4,224 307.400 1,298,457.60
COPART INC
36,611 64.420 2,358,480.62
CORNING INC
69,103 33.890 2,341,900.67
CORTEVA INC
62,297 65.200 4,061,764.40
COSTAR GROUP INC
34,044 80.800 2,750,755.20
COSTCO WHOLESALE CORP
38,079 523.670 19,940,829.93
COTERRA ENERGY INC
69,297 26.600 1,843,300.20
COUPA SOFTWARE INC
6,453 45.870 295,999.11
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
17,409 138.990 2,419,676.91
- A
CROWN HOLDINGS INC
10,648 80.400 856,099.20
CSX CORP
189,035 30.880 5,837,400.80
CUMMINS INC
12,179 250.310 3,048,525.49
CVS HEALTH CORP
112,783 97.350 10,979,425.05
CYBERARK SOFTWARE
3,502 148.900 521,447.80
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
59,399 260.650 15,482,349.35
DARDEN RESTAURANTS INC
10,672 147.140 1,570,278.08
DATADOG INC - CLASS A
20,656 76.520 1,580,597.12
DAVITA INC
4,869 70.650 343,994.85
DEERE & CO
24,972 414.260 10,344,900.72
DELL TECHNOLOGIES -C
23,525 42.040 988,991.00
DELTA AIR LINES INC
13,297 34.470 458,347.59
DENTSPLY SIRONA INC
18,508 31.130 576,154.04
DEVON ENERGY CORPORATION
53,788 69.620 3,744,720.56
DEXCOM INC
33,701 113.720 3,832,477.72
DIAMONDBACK ENERGY INC
14,449 156.220 2,257,222.78
DISCOVER FINANCIAL
24,139 107.260 2,589,149.14
SERVICES
DISH NETWORK CORP
21,198 15.230 322,845.54
56/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOCUSIGN INC
17,091 46.000 786,186.00
DOLLAR GENERAL CORP
19,535 257.700 5,034,169.50
DOLLAR TREE INC
19,317 163.360 3,155,625.12
DOMINION ENERGY INC
69,961 59.160 4,138,892.76
DOMINO'S PIZZA INC
3,089 367.890 1,136,412.21
DOORDASH INC - A
16,537 58.290 963,941.73
DOVER CORP
12,397 139.470 1,729,009.59
DOW INC
62,554 50.070 3,132,078.78
DR HORTON INC
28,637 81.390 2,330,765.43
DROPBOX INC-CLASS A
25,069 22.280 558,537.32
DTE ENERGY COMPANY
16,793 114.600 1,924,477.80
DUKE ENERGY CORP
66,288 96.790 6,416,015.52
DUPONT DE NEMOURS INC
43,924 69.380 3,047,447.12
DYNATRACE INC
17,233 36.590 630,555.47
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
11,044 84.250 930,457.00
EATON CORP PLC
34,353 165.010 5,668,588.53
EBAY INC
48,056 45.680 2,195,198.08
ECOLAB INC
22,152 148.110 3,280,932.72
EDISON INTERNATIONAL
32,936 61.720 2,032,809.92
EDWARDS LIFESCIENCES
53,433 75.040 4,009,612.32
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
36,815 11.910 438,466.65
ELECTRONIC ARTS INC
24,076 130.080 3,131,806.08
ELEVANCE HEALTH, INC
20,715 495.320 10,260,553.80
ELI LILLY & CO
69,454 361.670 25,119,428.18
EMERSON ELECTRIC CO
51,143 93.700 4,792,099.10
ENPHASE ENERGY INC
11,607 311.940 3,620,687.58
ENTEGRIS INC
12,809 73.340 939,412.06
ENTERGY CORP
17,541 111.920 1,963,188.72
EOG RESOURCES INC
50,301 141.020 7,093,447.02
EPAM SYSTEMS INC
4,904 341.460 1,674,519.84
EQT CORP
28,547 41.030 1,171,283.41
EQUIFAX INC
10,511 200.180 2,104,091.98
EQUITABLE HOLDINGS INC
32,780 30.650 1,004,707.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-
2,194 267.980 587,948.12
CL A
ESSENTIAL UTILITIES INC
21,566 47.120 1,016,189.92
ESTEE LAUDER COS INC
19,899 233.460 4,645,620.54
ETSY INC
10,899 113.920 1,241,614.08
EVEREST RE GROUP LTD
3,339 323.490 1,080,133.11
EVERGY INC
19,798 58.650 1,161,152.70
EVERSOURCE ENERGY
29,692 79.650 2,364,967.80
EXACT SCIENCES CORP
15,198 42.530 646,370.94
EXELON CORP
84,256 38.580 3,250,596.48
EXPEDIA GROUP INC
12,971 98.310 1,275,179.01
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,888 112.770 1,678,919.76
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
362,230 112.080 40,598,738.40
F5 INC
5,180 149.370 773,736.60
57/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,258 437.770 1,426,254.66
INC
FAIR ISAAC CORP
2,229 576.200 1,284,349.80
FASTENAL CO
49,399 51.660 2,551,952.34
FEDEX CORP
21,309 174.720 3,723,108.48
FIDELITY NATIONAL
22,785 39.700 904,564.50
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
52,572 61.410 3,228,446.52
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
58,854 35.630 2,096,968.02
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,027 789.140 810,446.78
A
FIRST REPUBLIC BANK/CA
15,464 121.950 1,885,834.80
FIRSTENERGY CORP
46,855 38.480 1,802,980.40
FISERV INC
52,874 99.860 5,279,997.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,325 188.450 1,191,946.25
INC
FMC CORP
10,882 127.650 1,389,087.30
FORD MOTOR CO
339,468 13.990 4,749,157.32
FORTINET INC
58,573 52.150 3,054,581.95
FORTIVE CORP
29,399 66.610 1,958,267.39
FORTUNE BRANDS HOME &
11,271 64.410 725,965.11
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
25,697 30.930 794,808.21
FOX CORP- CLASS B
13,823 29.140 402,802.22
FRANKLIN RESOURCES INC
25,610 26.150 669,701.50
FREEPORT-MCMORAN INC
124,251 36.340 4,515,281.34
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
5,071 50.620 256,694.02
GARMIN LTD
13,261 91.030 1,207,148.83
GARTNER INC
6,930 337.690 2,340,191.70
GEN DIGITAL INC
50,001 22.620 1,131,022.62
GENERAC HOLDINGS INC
5,467 102.870 562,390.29
GENERAL DYNAMICS CORP
20,345 248.220 5,050,035.90
GENERAL ELECTRIC CO
94,669 85.480 8,092,306.12
GENERAL MILLS INC
51,770 81.030 4,194,923.10
GENERAL MOTORS CO
118,937 39.770 4,730,124.49
GENUINE PARTS CO
12,263 180.680 2,215,678.84
GILEAD SCIENCES INC
107,955 83.620 9,027,197.10
GLOBAL PAYMENTS INC
24,228 98.010 2,374,586.28
GLOBE LIFE INC
8,046 113.720 914,991.12
GODADDY INC - CLASS A
13,983 74.030 1,035,161.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC
29,524 379.200 11,195,500.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
114,478 3.210 367,474.38
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,094 57.060 404,783.64
HALLIBURTON CO
77,588 36.710 2,848,255.48
HARTFORD FINANCIAL
27,992 73.690 2,062,730.48
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
11,479 59.520 683,230.08
HCA HEALTHCARE INC
20,293 230.080 4,669,013.44
58/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP
3,778 163.760 618,685.28
HEICO CORP-CLASS A
6,255 127.950 800,327.25
HENRY SCHEIN INC
11,852 78.910 935,241.32
HERSHEY CO/THE
12,565 225.210 2,829,763.65
HESS CORP
24,047 143.990 3,462,527.53
HEWLETT PACKARD
111,433 15.770 1,757,298.41
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
23,841 139.510 3,326,057.91
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
21,407 73.480 1,572,986.36
HOME DEPOT INC
88,376 313.180 27,677,595.68
HONEYWELL INTERNATIONAL
58,602 214.530 12,571,887.06
INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
99,900 3.970 396,603.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
18,729 76.260 1,428,273.54
HORMEL FOODS CORP
25,856 48.660 1,258,152.96
HOWMET AEROSPACE INC
32,329 37.100 1,199,405.90
HP INC
90,424 29.480 2,665,699.52
HUBSPOT INC
3,886 272.600 1,059,323.60
HUMANA INC
10,865 529.900 5,757,363.50
HUNTINGTON BANCSHARES
124,089 14.890 1,847,685.21
INC
HUNTINGTON INGALLS
3,445 227.310 783,082.95
INDUSTRIE
IAC INC
6,962 47.110 327,979.82
IDEX CORP
6,577 233.550 1,536,058.35
IDEXX LABORATORIES INC
7,187 413.890 2,974,627.43
ILLINOIS TOOL WORKS INC
26,846 226.880 6,090,820.48
ILLUMINA INC
13,497 220.560 2,976,898.32
INCYTE CORP
16,169 77.450 1,252,289.05
INGERSOLL-RAND INC
35,103 53.700 1,885,031.10
INSULET CORP
5,959 295.530 1,761,063.27
INTEL CORP
351,563 29.870 10,501,186.81
INTERCONTINENTAL
48,039 104.210 5,006,144.19
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
77,415 147.640 11,429,550.60
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
21,987 98.270 2,160,662.49
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
30,400 35.770 1,087,408.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
33,831 33.100 1,119,806.10
INC
INTUIT INC
23,026 380.070 8,751,491.82
INTUITIVE SURGICAL INC
30,825 262.110 8,079,540.75
INVESCO LTD
28,742 18.940 544,373.48
IQVIA HOLDINGS INC
16,291 213.780 3,482,689.98
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,293 186.960 1,176,539.28
INC
59/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACOBS SOLUTIONS INC
11,068 126.040 1,395,010.72
JARDINE MATHESON HLDGS
13,700 46.160 632,392.00
LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,383 147.180 792,269.94
JB HUNT TRANSPORT
7,490 180.250 1,350,072.50
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
9,310 146.140 1,360,563.40
JOHNSON & JOHNSON
226,367 176.200 39,885,865.40
JOHNSON CONTROLS
59,928 66.980 4,013,977.44
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
252,535 133.840 33,799,284.40
JUNIPER NETWORKS INC
27,823 31.570 878,372.11
KELLOGG CO
21,873 70.610 1,544,452.53
KEURIG DR PEPPER INC
67,705 37.420 2,533,521.10
KEYCORP 79,973 18.610 1,488,297.53
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
15,653 171.900 2,690,750.70
KIMBERLY-CLARK CORP
29,059 131.400 3,818,352.60
KINDER MORGAN INC
175,774 18.420 3,237,757.08
KKR & CO INC -A
48,340 51.840 2,505,945.60
KLA CORPORATION
12,848 376.340 4,835,216.32
KNIGHT-SWIFT
14,301 54.730 782,693.73
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
63,212 38.100 2,408,377.20
KROGER CO
59,272 48.260 2,860,466.72
L3HARRIS TECHNOLOGIES
16,584 224.000 3,714,816.00
INC
LABORATORY CORP OF
7,967 230.180 1,833,844.06
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
11,928 456.700 5,447,517.60
LAS VEGAS SANDS CORP
29,669 43.620 1,294,161.78
LEAR CORP
5,153 145.640 750,482.92
LEIDOS HOLDINGS INC
11,204 106.300 1,190,985.20
LENNAR CORP-CL A
22,150 84.710 1,876,326.50
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,790 268.570 749,310.30
LIBERTY BROADBAND-C
11,228 86.260 968,527.28
LIBERTY GLOBAL PLC-A
10,031 19.300 193,598.30
LIBERTY GLOBAL PLC-
29,059 20.020 581,761.18
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
5,899 42.300 249,527.70
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
14,681 41.980 616,308.38
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
17,027 57.610 980,925.47
LINCOLN NATIONAL CORP
13,773 37.730 519,655.29
LINDE PLC
43,271 334.910 14,491,890.61
LIVE NATION INC
14,829 66.210 981,828.09
LKQ CORP
23,078 54.020 1,246,673.56
LOCKHEED MARTIN CORP
20,595 476.820 9,820,107.90
LOEWS CORP
17,885 56.620 1,012,648.70
60/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOWE'S COS INC
54,954 209.930 11,536,493.22
LPL FINANCIAL HOLDINGS
6,847 218.220 1,494,152.34
INC
LUCID GROUP INC
36,118 11.260 406,688.68
LULULEMON ATHLETICA INC
10,020 347.850 3,485,457.00
LYFT INC-A
27,118 11.210 303,992.78
LYONDELLBASELL INDU-CL A
22,426 82.300 1,845,659.80
M&T BANK CORP
15,433 170.610 2,633,024.13
MARATHON OIL CORP
60,263 30.800 1,856,100.40
MARATHON PETROLEUM CORP
46,335 121.180 5,614,875.30
MARKEL CORP
1,168 1,259.290 1,470,850.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,238 259.790 841,200.02
MARRIOTT INTERNATIONAL
23,844 161.710 3,855,813.24
INC
MARSH & MCLENNAN COS INC
43,195 167.500 7,235,162.50
MARTIN MARIETTA
5,378 356.320 1,916,288.96
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY INC
73,160 44.000 3,219,040.00
MASCO CORP
20,247 49.930 1,010,932.71
MASIMO CORPORATION
4,494 141.460 635,721.24
MASTERCARD INC-CLASS A
74,674 343.690 25,664,707.06
MATCH GROUP INC
24,479 46.400 1,135,825.60
MCCORMICK & CO-NON VTG
21,607 83.760 1,809,802.32
SHRS
MCDONALD'S CORP
63,639 273.370 17,396,993.43
MCKESSON CORP
12,541 369.730 4,636,783.93
MEDTRONIC PLC
114,462 81.300 9,305,760.60
MERCADOLIBRE INC
3,896 962.080 3,748,263.68
MERCK & CO INC
217,505 104.230 22,670,546.15
META PLATFORMS INC-A
197,167 112.050 22,092,562.35
METLIFE INC
59,214 75.500 4,470,657.00
METTLER-TOLEDO
1,947 1,401.310 2,728,350.57
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
28,981 36.740 1,064,761.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
47,791 74.170 3,544,658.47
MICRON TECHNOLOGY INC
95,991 58.580 5,623,152.78
MICROSOFT CORP
610,964 241.220 147,376,736.08
MODERNA INC
29,033 181.590 5,272,102.47
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,347 99.970 434,569.59
MOLINA HEALTHCARE INC
5,042 317.750 1,602,095.50
MOLSON COORS BEVERAGE
15,493 53.500 828,875.50
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
119,084 64.990 7,739,269.16
INC
MONGODB INC
5,845 159.880 934,498.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,805 377.310 1,435,664.55
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
34,073 99.700 3,397,078.10
MOODY'S CORP
14,278 292.330 4,173,887.74
61/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY
112,807 89.200 10,062,384.40
MOSAIC CO/THE
31,012 48.970 1,518,657.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,417 262.940 3,790,805.98
MSCI INC
6,957 490.310 3,411,086.67
NASDAQ INC
29,690 65.520 1,945,288.80
NETAPP INC
19,147 73.720 1,411,516.84
NETFLIX INC
38,171 287.980 10,992,484.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,225 120.160 988,316.00
INC
NEWELL BRANDS INC
33,878 13.350 452,271.30
NEWMONT CORP
68,140 45.130 3,075,158.20
NEWS CORP - CLASS A
33,295 17.830 593,649.85
NEXTERA ENERGY INC
168,922 83.200 14,054,310.40
NIKE INC
109,118 105.420 11,503,219.56
NISOURCE INC
35,181 26.320 925,963.92
NORDSON CORP
4,476 231.010 1,034,000.76
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,800 246.760 5,132,608.00
NORTHERN TRUST CORP
17,041 92.320 1,573,225.12
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,693 520.420 6,605,691.06
NOVOCURE LTD
8,075 77.490 625,731.75
NRG ENERGY INC
20,202 42.240 853,332.48
NUCOR CORP
22,804 142.030 3,238,852.12
NVIDIA CORP
215,297 154.090 33,175,114.73
NVR INC
269 4,392.590 1,181,606.71
NXP SEMICONDUCTORS NV
22,597 171.940 3,885,328.18
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,652 838.270 4,737,902.04
OCCIDENTAL PETROLEUM
80,556 71.250 5,739,615.00
CORP
OKTA INC
12,953 49.860 645,836.58
OLD DOMINION FREIGHT
8,443 298.340 2,518,884.62
LINE
OMNICOM GROUP
17,724 77.200 1,368,292.80
ON SEMICONDUCTOR
37,344 72.460 2,705,946.24
CORPORATION
ONEOK INC
38,370 64.470 2,473,713.90
ORACLE CORP
137,678 79.730 10,977,066.94
OTIS WORLDWIDE CORP
36,465 77.760 2,835,518.40
OWENS CORNING
8,298 90.060 747,317.88
PACCAR INC
30,005 103.870 3,116,619.35
PACKAGING CORP OF
8,082 129.040 1,042,901.28
AMERICA
PALANTIR TECHNOLOGIES
142,080 7.390 1,049,971.20
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
25,709 167.480 4,305,743.32
PARAMOUNT GLOBAL
52,216 18.660 974,350.56
PARKER HANNIFIN CORP
11,043 305.630 3,375,072.09
PAYCHEX INC
27,944 120.830 3,376,473.52
PAYCOM SOFTWARE INC
4,395 316.390 1,390,534.05
PAYPAL HOLDINGS INC
94,550 84.920 8,029,186.00
62/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PENTAIR PLC
14,117 45.030 635,688.51
PEPSICO INC
118,947 181.330 21,568,659.51
PERKINELMER INC
10,860 136.170 1,478,806.20
PFIZER INC
482,483 48.230 23,270,155.09
PG&E CORP
128,752 15.020 1,933,855.04
PHILIP MORRIS
133,259 96.280 12,830,176.52
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
41,313 108.990 4,502,703.87
PINTEREST INC- CLASS A
49,320 24.380 1,202,421.60
PIONEER NATURAL
19,746 249.940 4,935,315.24
RESOURCES CO
PLUG POWER INC
44,768 15.840 709,125.12
PNC FINANCIAL SERVICES
35,583 161.160 5,734,556.28
GROUP
POOL CORP
3,430 321.980 1,104,391.40
PPG INDUSTRIES INC
20,310 128.470 2,609,225.70
PPL CORPORATION
63,438 28.090 1,781,973.42
PRINCIPAL FINANCIAL
21,598 90.900 1,963,258.20
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
206,380 142.570 29,423,596.60
PROGRESSIVE CORP
50,237 128.360 6,448,421.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
32,240 107.330 3,460,319.20
PTC INC
9,563 123.300 1,179,117.90
PUBLIC SERVICE
43,236 57.690 2,494,284.84
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
20,197 42.850 865,441.45
QORVO INC
9,063 98.920 896,511.96
QUALCOMM INC
96,306 123.850 11,927,498.10
QUANTA SERVICES INC
12,388 148.660 1,841,600.08
QUEST DIAGNOSTICS
10,112 146.420 1,480,599.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL
16,619 121.590 2,020,704.21
INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
128,015 95.360 12,207,510.40
CORP
REGENERON
9,285 736.730 6,840,538.05
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
80,065 22.490 1,800,661.85
REPUBLIC SERVICES INC
19,080 133.890 2,554,621.20
RESMED INC
12,569 224.400 2,820,483.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,901 36.210 249,885.21
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,009 30.340 819,453.06
ROBERT HALF
9,371 75.500 707,510.50
INTERNATIONAL INC
ROBLOX CORP -CLASS A
30,266 31.720 960,037.52
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,007 264.740 2,649,253.18
ROKU INC
10,245 55.650 570,134.25
ROLLINS INC
18,996 42.460 806,570.16
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,132 433.010 3,954,247.32
ROSS STORES INC
30,234 107.590 3,252,876.06
63/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
19,848 58.690 1,164,879.12
LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
30,033 42.870 1,287,514.71
RPM INTERNATIONAL INC
11,221 100.600 1,128,832.60
S&P GLOBAL INC
29,845 345.870 10,322,490.15
SALESFORCE INC
85,482 148.040 12,654,755.28
SCHLUMBERGER LTD
121,558 53.440 6,496,059.52
SEA LTD-ADR
31,005 56.940 1,765,424.70
SEAGATE TECHNOLOGY
17,511 54.570 955,575.27
SEAGEN INC
11,898 131.760 1,567,680.48
SEALED AIR CORP
12,646 51.140 646,716.44
SEI INVESTMENTS COMPANY
9,729 60.900 592,496.10
SEMPRA ENERGY
27,070 157.840 4,272,728.80
SENSATA TECHNOLOGIES
13,649 44.030 600,965.47
HOLDING
SERVICENOW INC
17,230 399.380 6,881,317.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
21,253 240.040 5,101,570.12
SIGNATURE BANK
5,379 132.030 710,189.37
SIRIUS XM HOLDINGS INC
68,910 6.390 440,334.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,793 94.330 1,301,093.69
SMITH (A.O.) CORP
11,228 61.280 688,051.84
SNAP INC - A
95,012 10.520 999,526.24
SNAP-ON INC
4,581 236.380 1,082,856.78
SNOWFLAKE INC-CLASS A
19,139 146.200 2,798,121.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,760 306.390 1,458,416.40
INC
SOUTHERN CO
91,555 65.570 6,003,261.35
SOUTHWEST AIRLINES CO
12,394 38.110 472,335.34
SPLUNK INC
13,874 77.300 1,072,460.20
SS&C TECHNOLOGIES
19,774 52.220 1,032,598.28
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
12,966 80.200 1,039,873.20
INC
STARBUCKS CORP
98,582 97.950 9,656,106.90
STATE STREET CORP
31,422 75.590 2,375,188.98
STEEL DYNAMICS INC
16,091 100.640 1,619,398.24
STERIS PLC
8,632 166.010 1,432,998.32
STRYKER CORP
29,272 223.610 6,545,511.92
SVB FINANCIAL GROUP
5,043 223.530 1,127,261.79
SYNCHRONY FINANCIAL
42,843 35.890 1,537,635.27
SYNOPSYS INC
13,143 325.890 4,283,172.27
SYSCO CORP
43,762 85.060 3,722,395.72
T ROWE PRICE GROUP INC
19,310 122.070 2,357,171.70
T-MOBILE US INC
53,981 148.830 8,033,992.23
TAKE-TWO INTERACTIVE
13,932 98.770 1,376,063.64
SOFTWRE
TARGA RESOURCES CORP
18,474 72.330 1,336,224.42
TARGET CORP
39,826 162.880 6,486,858.88
TE CONNECTIVITY LTD
27,758 126.390 3,508,333.62
64/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELADOC HEALTH INC
13,959 28.790 401,879.61
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,050 407.090 1,648,714.50
INC
TELEFLEX INC
4,022 217.400 874,382.80
TERADYNE INC
13,731 92.900 1,275,609.90
TESLA, INC.
227,162 180.190 40,932,320.78
TEVA PHARMACEUTICAL
95,433 8.720 832,175.76
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
79,313 175.180 13,894,051.34
TEXAS PACIFIC LAND CORP
532 2,703.890 1,438,469.48
TEXTRON INC
18,379 70.070 1,287,816.53
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,670 535.240 18,021,530.80
INC
TJX COS INC
100,807 78.160 7,879,075.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY
9,620 219.860 2,115,053.20
TRADE DESK INC/THE -
37,967 49.770 1,889,617.59
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
9,244 57.250 529,219.00
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
20,167 176.240 3,554,232.08
TRANSDIGM GROUP INC
4,461 620.610 2,768,541.21
TRANSUNION 16,503 60.440 997,441.32
TRAVELERS COS INC/THE
20,570 184.560 3,796,399.20
TRIMBLE INC
21,496 57.990 1,246,553.04
TRUIST FINANCIAL CORP
114,795 45.660 5,241,539.70
TWILIO INC - A
14,744 49.250 726,142.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,572 313.450 1,119,643.40
TYSON FOODS INC-CL A
24,938 65.520 1,633,937.76
UBER TECHNOLOGIES INC
127,220 28.960 3,684,291.20
UGI CORP
17,964 38.610 693,590.04
ULTA BEAUTY INC
4,447 440.500 1,958,903.50
UNION PACIFIC CORP
54,374 210.580 11,450,076.92
UNITED PARCEL SERVICE
63,344 178.970 11,336,675.68
INC
UNITED RENTALS INC
6,118 345.700 2,114,992.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
80,669 530.000 42,754,570.00
UNITY SOFTWARE INC
16,503 34.680 572,324.04
UNIVERSAL HEALTH
5,658 128.670 728,014.86
SERVICES INC
US BANCORP
121,447 43.380 5,268,370.86
VAIL RESORTS INC
3,470 243.360 844,459.20
VALERO ENERGY CORP
35,006 137.620 4,817,525.72
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
12,022 184.080 2,213,009.76
A
VERISIGN INC
8,468 194.250 1,644,909.00
VERISK ANALYTICS INC
13,580 173.540 2,356,673.20
VERIZON COMMUNICATIONS
361,681 38.550 13,942,802.55
INC
65/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERTEX PHARMACEUTICALS
21,990 314.630 6,918,713.70
INC
VF CORP
28,495 33.080 942,614.60
VIATRIS INC
104,290 11.000 1,147,190.00
VISA INC-CLASS A SHARES
141,525 210.800 29,833,470.00
VISTRA CORP
33,679 22.910 771,585.89
VMWARE INC-CLASS A
18,135 116.560 2,113,815.60
VULCAN MATERIALS CO
11,472 178.890 2,052,226.08
WABTEC CORP
15,043 99.160 1,491,663.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,938 39.750 2,501,785.50
INC
WALMART INC
130,115 150.230 19,547,176.45
WALT DISNEY CO
156,605 91.800 14,376,339.00
WARNER BROS DISCOVERY
197,963 10.770 2,132,061.51
INC
WASTE CONNECTIONS INC
22,180 140.200 3,109,636.00
WASTE MANAGEMENT INC
35,740 161.180 5,760,573.20
WATERS CORP
5,170 321.160 1,660,397.20
WAYFAIR INC- CLASS A
6,540 33.240 217,389.60
WEBSTER FINANCIAL CORP
15,265 52.610 803,091.65
WEC ENERGY GROUP INC
27,175 95.700 2,600,647.50
WELLS FARGO & CO
325,789 46.500 15,149,188.50
WEST PHARMACEUTICAL
6,345 225.000 1,427,625.00
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
26,928 36.860 992,566.08
WESTERN UNION CO
33,482 13.890 465,064.98
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,256 104.430 340,024.08
WESTROCK CO-WHEN ISSUED
21,917 36.510 800,189.67
WEYERHAEUSER CO
63,796 32.270 2,058,696.92
WHIRLPOOL CORP
4,850 147.420 714,987.00
WILLIAMS COS INC
104,916 33.400 3,504,194.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC
9,549 232.730 2,222,338.77
WIX.COM LTD
4,918 85.090 418,472.62
WORKDAY INC-CLASS A
17,105 146.740 2,509,987.70
WR BERKLEY CORP
18,114 73.330 1,328,299.62
WW GRAINGER INC
3,951 597.030 2,358,865.53
WYNN RESORTS LTD
9,587 76.000 728,612.00
XCEL ENERGY INC
46,915 68.380 3,208,047.70
XYLEM INC
15,505 112.630 1,746,328.15
YUM! BRANDS INC
24,475 124.610 3,049,829.75
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
4,498 256.100 1,151,937.80
CL A
ZENDESK INC
10,527 77.460 815,421.42
ZILLOW GROUP INC - C W/I
13,913 35.260 490,572.38
ZIM INTEGRATED SHIPPING
7,468 24.780 185,057.04
SERV
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,064 114.090 2,060,921.76
INC
ZOETIS INC
40,479 145.640 5,895,361.56
66/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOM VIDEO
19,402 81.640 1,583,979.28
COMMUNICATIONS-A
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
22,487 26.610 598,379.07
INC
ZSCALER INC
7,257 138.730 1,006,763.61
アメリカ・ドル 小計 29,409,243 2,950,807,234.38
(414,175,303,418)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
82,110 13.135 1,078,514.85
ド
ABRDN PLC
181,404 2.025 367,343.10
ADMIRAL GROUP PLC
15,470 20.920 323,632.40
ANGLO AMERICAN PLC
108,833 31.605 3,439,666.96
ANTOFAGASTA PLC
33,692 13.230 445,745.16
ASHTEAD GROUP PLC
37,994 50.100 1,903,499.40
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,561 15.340 468,805.74
PLC
ASTRAZENECA PLC
133,309 109.200 14,557,342.80
AUTO TRADER GROUP PLC-WI
80,296 5.668 455,117.72
AVEVA GROUP PLC
10,432 31.640 330,068.48
AVIVA PLC
244,316 4.551 1,111,882.11
BAE SYSTEMS PLC
271,351 7.702 2,089,945.40
BARCLAYS PLC
1,434,431 1.582 2,269,269.84
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
87,617 3.992 349,767.06
BERKELEY GROUP HOLDINGS-
9,736 37.280 362,958.08
UNIT
BP PLC
1,664,824 4.760 7,924,562.24
BRITISH AMERICAN TOBACCO
185,229 33.110 6,132,932.19
PLC
BT GROUP PLC
600,117 1.228 736,943.67
BUNZL PLC
29,268 30.260 885,649.68
BURBERRY GROUP PLC
34,200 20.980 717,516.00
COCA-COLA HBC AG-CDI
17,081 19.950 340,765.95
COMPASS GROUP PLC
153,269 18.505 2,836,242.84
CRODA INTERNATIONAL PLC
11,982 69.140 828,435.48
DCC PLC
8,563 43.420 371,805.46
DIAGEO PLC
196,743 36.740 7,228,337.82
ENTAIN PLC
50,125 13.400 671,675.00
EXPERIAN PLC
79,003 28.890 2,282,396.67
FERGUSON PLC
18,389 98.500 1,811,316.50
GLENCORE PLC
845,429 5.058 4,276,179.88
GSK PLC
349,964 13.684 4,788,907.37
HALEON PLC
435,240 2.872 1,250,009.28
HALMA PLC
32,592 22.250 725,172.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC
30,230 8.374 253,146.02
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,984 14.290 199,831.36
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,729,538 4.789 8,282,757.48
IMPERIAL BRANDS PLC
77,608 21.210 1,646,065.68
INFORMA PLC
127,097 5.916 751,905.85
67/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,822 47.400 749,962.80
GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
13,950 39.240 547,398.00
JD SPORTS FASHION PLC
215,849 1.196 258,155.40
JOHNSON MATTHEY PLC
15,858 20.310 322,075.98
KINGFISHER PLC
170,277 2.461 419,051.69
LEGAL & GENERAL GROUP
514,764 2.614 1,345,593.09
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,977,432 0.454 2,713,754.12
LONDON STOCK EXCHANGE
28,392 81.220 2,305,998.24
GROUP
M&G PLC
232,270 1.983 460,591.41
MELROSE INDUSTRIES PLC
376,036 1.308 491,855.08
MONDI PLC/WI
41,401 15.750 652,065.75
NATIONAL GRID PLC
314,406 10.175 3,199,081.05
NATWEST GROUP PLC
449,714 2.581 1,160,711.83
NEXT PLC
11,183 57.320 641,009.56
NMC HEALTH PLC
4,758 0.001 4.75
OCADO GROUP PLC
49,455 6.782 335,403.81
PEARSON PLC
57,608 9.770 562,830.16
PERSIMMON PLC
27,356 12.995 355,491.22
PHOENIX GROUP HOLDINGS
69,742 5.960 415,662.32
PLC
PRUDENTIAL PLC
236,011 9.786 2,309,603.64
RECKITT BENCKISER GROUP
61,596 58.120 3,579,959.52
PLC
RELX PLC
165,744 22.830 3,783,935.52
RENTOKIL INITIAL PLC
160,771 5.344 859,160.22
RIO TINTO PLC
96,346 53.850 5,188,232.10
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
724,075 0.854 618,360.05
SAGE GROUP PLC
87,885 8.002 703,255.77
SAINSBURY (J) PLC
147,631 2.168 320,064.00
SCHRODERS PLC
62,653 4.593 287,765.22
SEVERN TRENT PLC
22,034 27.300 601,528.20
SHELL PLC-NEW
639,405 23.445 14,990,850.22
SMITH & NEPHEW PLC
75,047 10.680 801,501.96
SMITHS GROUP PLC
32,309 15.750 508,866.75
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,337 114.000 722,418.00
PLC
SSE PLC
91,833 16.965 1,557,946.84
ST JAMES'S PLACE PLC
47,054 11.880 559,001.52
STANDARD CHARTERED PLC
216,062 5.816 1,256,616.59
TAYLOR WIMPEY PLC
306,565 1.031 316,068.51
TESCO PLC
651,147 2.313 1,506,103.01
UNILEVER PLC
219,578 40.405 8,872,049.09
UNITED UTILITIES GROUP
60,005 10.260 615,651.30
PLC
VODAFONE GROUP PLC
2,315,272 0.974 2,255,074.92
WHITBREAD PLC
17,524 25.120 440,202.88
68/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WPP PLC
94,028 8.688 816,915.26
イギリス・ポンド 小計 24,575,212 154,903,940.87
(25,805,447,510)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
3,760 263.000 988,880.00
シュケル
BANK HAPOALIM BM
109,400 32.950 3,604,730.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
132,737 32.480 4,311,297.76
BEZEQ ISRAELI TELECOM
183,396 6.135 1,125,134.46
CORP
ELBIT SYSTEMS LTD
2,297 670.000 1,538,990.00
ICL GROUP LTD
61,011 28.330 1,728,441.63
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
106,231 19.920 2,116,121.52
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
13,364 131.400 1,756,029.60
NICE LTD
5,459 688.600 3,759,067.40
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
9,468 150.500 1,424,934.00
イスラエル・シュケル 小計 627,123 22,353,626.37
(903,269,805)
オーストラリ
AMPOL LTD
22,379 28.820 644,962.78
ア・ドル
ARISTOCRAT LEISURE LTD
53,446 36.200 1,934,745.20
ASX LTD
18,039 72.800 1,313,239.20
AURIZON HOLDINGS LTD
189,476 3.690 699,166.44
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
263,088 24.500 6,445,656.00
BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
437,156 43.940 19,208,634.64
BLUESCOPE STEEL LTD
44,422 16.620 738,293.64
BRAMBLES LTD
131,089 11.520 1,510,145.28
COCHLEAR LTD
6,031 206.130 1,243,170.03
COLES GROUP LTD
121,102 16.940 2,051,467.88
COMMONWEALTH BANK OF
147,890 105.820 15,649,719.80
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
49,434 27.090 1,339,167.06
CSL LIMITED
41,755 294.400 12,292,672.00
DOMINO'S PIZZA
5,628 64.060 360,529.68
ENTERPRISES L
ENDEAVOUR GROUP
122,635 7.160 878,066.60
LTD/AUSTRALIA
EVOLUTION MINING LTD
165,646 2.560 424,053.76
FORTESCUE METALS GROUP
147,228 19.960 2,938,670.88
LTD
IDP EDUCATION LTD
18,972 30.210 573,144.12
INSURANCE AUSTRALIA
226,273 4.900 1,108,737.70
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
40,089 29.550 1,184,629.95
CDI
LOTTERY CORP LTD/THE
209,986 4.500 944,937.00
MACQUARIE GROUP LTD
32,284 179.320 5,789,166.88
MEDIBANK PRIVATE LTD
259,908 2.830 735,539.64
MINERAL RESOURCES LTD
14,992 83.170 1,246,884.64
69/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK
281,621 30.660 8,634,499.86
LTD
NEWCREST MINING LIMITED
80,754 19.060 1,539,171.24
NORTHERN STAR RESOURCES
104,537 10.000 1,045,370.00
LTD
ORICA LTD
42,986 15.090 648,658.74
ORIGIN ENERGY LIMITED
165,209 7.500 1,239,067.50
QANTAS AIRWAYS LTD
94,924 5.880 558,153.12
QBE INSURANCE GROUP LTD
133,492 12.400 1,655,300.80
RAMSAY HEALTH CARE
16,950 62.420 1,058,019.00
LIMITED
REA GROUP LTD
5,119 121.430 621,600.17
REECE LTD
21,732 15.000 325,980.00
RIO TINTO LTD
32,560 106.380 3,463,732.80
SANTOS LTD
287,795 7.380 2,123,927.10
SEEK LTD
32,310 21.560 696,603.60
SONIC HEALTHCARE LTD
41,646 31.900 1,328,507.40
SOUTH32 LTD
415,957 3.910 1,626,391.87
SUNCORP GROUP LTD
117,886 11.950 1,408,737.70
TELSTRA GROUP LTD
401,953 3.940 1,583,694.82
TREASURY WINE ESTATES
66,842 13.460 899,693.32
LTD
WASHINGTON H. SOUL
21,307 27.500 585,942.50
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
100,187 47.570 4,765,895.59
WESTPAC BANKING CORP
306,334 23.620 7,235,609.08
WISETECH GLOBAL LTD
13,250 58.800 779,100.00
WOODSIDE ENERGY GROUP
164,794 37.890 6,244,044.66
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
107,197 34.660 3,715,448.02
XERO LTD
12,119 68.920 835,241.48
オーストラリア・ドル 小計 5,838,409 135,873,791.17
(12,691,970,833)
AGNICO EAGLE MINES LTD
38,989 63.960 2,493,736.44
カナダ・ドル
AIR CANADA
16,194 18.610 301,370.34
ALGONQUIN POWER &
60,086 10.280 617,684.08
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-TARD
71,266 61.720 4,398,537.52
INC
ALTAGAS LTD
25,050 22.390 560,869.50
ARC RESOURCES LTD
58,354 18.970 1,106,975.38
BANK OF MONTREAL
57,868 132.270 7,654,200.36
BANK OF NOVA SCOTIA
103,150 69.040 7,121,476.00
BARRICK GOLD CORP
152,711 20.910 3,193,187.01
BAUSCH HEALTH COMPANIES
23,001 10.140 233,230.14
INC
BCE INC
7,744 63.370 490,737.28
BLACKBERRY LTD
47,593 6.340 301,739.62
70/137
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD ASSET
121,392 59.870 7,267,739.04
MANAGEMENT INC
BROOKFIELD RENEWABLE
11,362 41.250 468,682.50
COR-A
BRP INC/CA- SUB VOTING
3,273 93.310 305,403.63
CAE INC
27,340 28.420 777,002.80
CAMECO CORP
34,253 31.890 1,092,328.17
CANADIAN IMPERIAL BANK
77,774 63.560 4,943,315.44
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
51,039 166.490 8,497,483.11
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
99,220 79.950 7,932,639.00
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
80,938 105.090 8,505,774.42
LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
4,847 147.860 716,677.42
CANADIAN UTILITIES LTD-A
11,933 35.850 427,798.05
CCL INDUSTRIES INC - CL
13,139 62.370 819,479.43
B
CENOVUS ENERGY INC
119,286 27.130 3,236,229.18
CGI INC
18,717 114.230 2,138,042.91
CONSTELLATION SOFTWARE
1,736 2,022.290 3,510,695.44
INC
DOLLARAMA INC
24,048 77.700 1,868,529.60
EMERA INC
23,610 51.320 1,211,665.20
EMPIRE CO LTD 'A'
14,053 34.780 488,763.34
ENBRIDGE INC
175,169 53.970 9,453,870.93
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
1,992 747.660 1,489,338.72
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
50,237 29.510 1,482,493.87
LTD
FIRSTSERVICE CORP
3,513 165.910 582,841.83
FORTIS INC
42,008 53.430 2,244,487.44
FRANCO-NEVADA CORP
16,418 185.680 3,048,494.24
GEORGE WESTON LTD
6,349 157.420 999,459.58
GFL ENVIRONMENTAL INC-
16,092 37.020 595,725.84
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
16,239 38.390 623,415.21
GREAT-WEST LIFECO INC
24,744 31.390 776,714.16
HYDRO ONE LTD
29,833 35.510 1,059,369.83
IA FINANCIAL CORP INC
9,189 72.970 670,521.33
IGM FINANCIAL INC
7,514 38.880 292,144.32
IMPERIAL OIL LTD
20,105 75.580 1,519,535.90
INTACT FINANCIAL CORP
15,257 194.260 2,963,824.82
IVANHOE MINES LTD-CL A
52,711 10.400 548,194.40
KEYERA CORP
19,209 29.380 564,360.42
KINROSS GOLD CORP
108,888 5.480 596,706.24
LIGHTSPEED COMMERCE INC
11,481 20.150 231,342.15
LOBLAW COS LTD
14,334 110.940 1,590,213.96
71/137
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUNDIN MINING CORP
55,871 7.680 429,089.28
MAGNA INTERNATIONAL INC
24,202 82.960 2,007,797.92
MANULIFE FINANCIAL CORP
165,604 23.570 3,903,286.28
METRO INC
20,830 76.670 1,597,036.10
NATIONAL BANK OF CANADA
29,086 97.390 2,832,685.54
NORTHLAND POWER INC
20,031 37.000 741,147.00
NUTRIEN LTD
47,410 104.110 4,935,855.10
NUVEI CORP-SUBORDINATE
5,570 40.190 223,858.30
VTG
ONEX CORPORATION
6,513 69.510 452,718.63
OPEN TEXT CORP
23,707 38.790 919,594.53
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,420 19.860 365,821.20
PARKLAND CORP
13,667 25.820 352,881.94
PEMBINA PIPELINE CORP
47,625 47.070 2,241,708.75
POWER CORP OF CANADA
48,475 33.080 1,603,553.00
QUEBECOR INC -CL B
14,135 27.150 383,765.25
RESTAURANT BRANDS INTERN
25,382 89.380 2,268,643.16
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,594 73.420 704,391.48
ROGERS COMMUNICATIONS
31,144 59.710 1,859,608.24
INC
ROYAL BANK OF CANADA
122,206 132.700 16,216,736.20
SAPUTO INC
21,733 34.500 749,788.50
SHAW COMMUNICATIONS INC-
41,595 36.450 1,516,137.75
B
SHOPIFY INC - CLASS A
98,242 49.020 4,815,822.84
SUN LIFE FINANCIAL INC
50,770 61.820 3,138,601.40
SUNCOR ENERGY INC
123,450 47.660 5,883,627.00
TC ENERGY CORP
84,701 64.000 5,420,864.00
TECK RESOURCES LTD-CL B
40,949 43.970 1,800,527.53
TFI INTERNATIONAL INC
7,322 140.170 1,026,324.74
THOMSON REUTERS CORP
14,926 151.950 2,268,005.70
TMX GROUP LTD
5,042 135.650 683,947.30
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,230 99.980 722,855.40
TORONTO-DOMINION BANK
156,605 89.420 14,003,619.10
TOURMALINE OIL CORP
27,276 79.730 2,174,715.48
WEST FRASER TIMBER CO
5,212 109.070 568,472.84
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
38,622 49.550 1,913,720.10
CORP
WSP GLOBAL INC
10,729 159.850 1,715,030.65
カナダ・ドル 小計 3,505,124 206,457,285.77
(21,640,852,694)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
228,600 3.620 827,532.00
ドル
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD
38,000 8.170 310,460.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
155,300 35.540 5,519,362.00
GENTING SINGAPORE LTD
534,100 0.865 461,996.50
KEPPEL CORP LTD
128,300 7.410 950,703.00
72/137
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OVERSEA-CHINESE BANKING
290,600 12.550 3,647,030.00
CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
119,900 5.480 657,052.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
73,900 9.390 693,921.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
137,300 3.470 476,431.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
721,800 2.680 1,934,424.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
101,300 30.250 3,064,325.00
UOL Group Limited
40,000 6.610 264,400.00
VENTURE CORP LTD
24,200 17.570 425,194.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
162,700 4.120 670,324.00
シンガポール・ドル 小計 2,756,000 19,903,154.50
(2,031,514,980)
ABB LTD
141,205 29.280 4,134,482.40
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
13,829 33.170 458,707.93
ALCON INC
43,021 62.200 2,675,906.20
BACHEM HOLDING AG-REG B
2,818 82.750 233,189.50
BALOISE HOLDING AG
3,948 138.600 547,192.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG
310 1,927.000 597,370.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
91 9,980.000 908,180.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
9 98,800.000 889,200.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
44,881 116.250 5,217,416.25
REG
CLARIANT AG
18,737 16.080 301,290.96
CREDIT SUISSE GROUP AG
229,787 4.056 932,016.07
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
598 674.500 403,351.00
REG
GEBERIT AG-REG
3,085 465.100 1,434,833.50
GIVAUDAN-REG 794 3,205.000 2,544,770.00
HOLCIM LTD
47,697 48.080 2,293,271.76
JULIUS BAER GROUP LTD
19,040 52.560 1,000,742.40
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
4,713 225.900 1,064,666.70
REG
LOGITECH INTERNATIONAL-
14,772 55.800 824,277.60
REG
LONZA GROUP AG
6,397 495.200 3,167,794.40
NESTLE SA
242,084 110.880 26,842,273.92
NOVARTIS AG
186,027 81.510 15,163,060.77
PARTNERS GROUP HOLDING
1,937 968.400 1,875,790.80
AG
ROCHE HOLDING AG
60,376 308.000 18,595,808.00
ROCHE HOLDING AG-BR
2,319 364.800 845,971.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,245 168.600 378,507.00
SCHINDLER HOLDING-PART
3,307 176.600 584,016.20
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
547 2,304.000 1,260,288.00
SURVEILLANCE
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIG GROUP AG
26,487 20.080 531,858.96
SIKA AG-BEARER
12,540 245.000 3,072,300.00
SONOVA HOLDING AG-REG
4,595 251.800 1,157,021.00
STRAUMANN HOLDING AG
9,527 108.800 1,036,537.60
SWATCH GROUP AG
2,347 247.300 580,413.10
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,711 502.600 1,362,548.60
REG
SWISS PRIME SITE-REG
6,894 81.200 559,792.80
SWISS RE AG
25,863 80.520 2,082,488.76
SWISSCOM AG
2,289 499.700 1,143,813.30
TEMENOS GROUP AG-REG
5,437 58.680 319,043.16
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,317 45.880 243,943.96
UBS GROUP AG
302,060 17.485 5,281,519.10
VAT GROUP AG
2,274 262.600 597,152.40
ZURICH INSURANCE GROUP
12,937 441.800 5,715,566.60
AG
スイス・フラン 小計 1,515,852 118,858,374.70
(17,484,066,918)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
24,849 296.400 7,365,243.60
クローナ
ASSA ABLOY AB
86,514 239.800 20,746,057.20
ATLAS COPCO AB
134,785 116.800 15,742,888.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
229,726 129.460 29,740,327.96
BIOVITRUM 14,600 212.800 3,106,880.00
BOLIDEN AB
23,191 369.900 8,578,350.90
ELECTROLUX AB
19,178 141.900 2,721,358.20
EMBRACER GROUP AB
58,174 45.915 2,671,059.21
EPIROC AB-A
56,189 189.100 10,625,339.90
EPIROC AB-B
33,961 162.050 5,503,380.05
EQT AB
25,286 241.500 6,106,569.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
52,424 248.000 13,001,152.00
EVOLUTION AB
15,648 999.000 15,632,352.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
52,746 46.105 2,431,854.33
SHRS
GETINGE AB-B SHS
19,295 235.800 4,549,761.00
HENNES & MAURITZ AB
62,665 117.700 7,375,670.50
HEXAGON AB-B SHS
167,329 121.100 20,263,541.90
HOLMEN AB-B SHARES
8,158 419.100 3,419,017.80
HUSQVARNA AB-B SHS
35,026 80.060 2,804,181.56
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
5,223 266.000 1,389,318.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
20,098 264.900 5,323,960.20
INDUTRADE AB
23,591 217.500 5,131,042.50
INVESTMENT AB LATOUR-B
12,363 209.700 2,592,521.10
SHS
INVESTOR AB
154,796 191.480 29,640,338.08
INVESTOR AB-A SHS
44,788 199.000 8,912,812.00
KINNEVIK AB - B
20,904 157.150 3,285,063.60
LIFCO AB-B SHS
19,666 182.900 3,596,911.40
LUNDBERGS AB-B SHS
6,538 471.100 3,080,051.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
130,079 98.860 12,859,609.94
NORDEA BANK ABP
293,709 108.340 31,820,433.06
SAGAX AB-B
16,053 226.900 3,642,425.70
SANDVIK AB
91,504 190.900 17,468,113.60
SECURITAS AB
26,073 90.260 2,353,348.98
SKANDINAVISKA ENSKILDA
140,463 118.150 16,595,703.45
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
29,638 181.100 5,367,441.80
SKF AB
32,827 173.250 5,687,277.75
SVENSKA CELLULOSA AB
52,297 138.650 7,250,979.05
SVENSKA HANDELSBANKEN
126,452 106.150 13,422,879.80
SWEDBANK AB - A SHARES
77,829 166.000 12,919,614.00
SWEDISH MATCH AB
130,893 115.100 15,065,784.30
TELE2 AB
50,744 93.260 4,732,385.44
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
250,946 64.920 16,291,414.32
ERICSSON
TELIA CO AB
237,197 29.220 6,930,896.34
VOLVO AB
126,816 192.100 24,361,353.60
VOLVO AB-A SHS
20,090 202.000 4,058,180.00
VOLVO CAR AB-B
51,282 50.670 2,598,458.94
スウェーデン・クローナ 小計 3,312,603 448,763,303.86
(5,914,700,345)
デンマーク・ク
A P MOLLER - MAERSK A/S
434 15,020.000 6,518,680.00
ローネ
A P MOLLER - MAERSK A/S
280 14,700.000 4,116,000.00
CARLSBERG AS-B
8,304 916.800 7,613,107.20
CHR HANSEN HOLDING A/S
9,112 436.800 3,980,121.60
COLOPLAST-B 10,157 888.000 9,019,416.00
DANSKE BANK A/S
59,027 122.400 7,224,904.80
DEMANT A/S
7,680 203.300 1,561,344.00
DSV A/S
16,413 1,088.000 17,857,344.00
GENMAB A/S
5,637 3,131.000 17,649,447.00
GN STORE NORD A/S
11,036 173.300 1,912,538.80
NOVO-NORDISK A/S
142,295 812.000 115,543,540.00
NOVOZYMES A/S
17,535 402.100 7,050,823.50
ORSTED A/S
16,235 637.700 10,353,059.50
PANDORA A/S
7,646 507.600 3,881,109.60
ROCKWOOL A/S-B SHS
740 1,669.500 1,235,430.00
TRYGVESTA AS
31,237 162.700 5,082,259.90
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
86,745 173.280 15,031,173.60
デンマーク・クローネ 小計 430,513 235,630,299.50
(4,587,721,931)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
118,670 7.915 939,273.05
ド・ドル LTD
FISHER & PAYKEL
49,506 20.500 1,014,873.00
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
60,551 5.660 342,718.66
MERIDIAN ENERGY LTD
110,809 4.700 520,802.30
SPARK NEW ZEALAND LTD
171,760 5.120 879,411.20
75/137
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ドル 小計
511,296 3,697,078.21
(318,725,112)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
24,890 79.900 1,988,711.00
ローネ
AKER BP ASA
27,198 336.800 9,160,286.40
DNB BANK ASA
80,948 184.050 14,898,479.40
EQUINOR ASA
84,044 342.550 28,789,272.20
GJENSIDIGE FORSIKRING
17,809 189.800 3,380,148.20
ASA
KONGSBERG GRUPPEN ASA
7,766 378.800 2,941,760.80
MOWI ASA
35,528 150.350 5,341,634.80
NORSK HYDRO ASA
114,366 71.220 8,145,146.52
ORKLA ASA
65,172 68.260 4,448,640.72
SALMAR ASA
5,046 341.800 1,724,722.80
TELENOR ASA
63,651 98.180 6,249,255.18
YARA INTERNATIONAL ASA
14,288 457.800 6,541,046.40
ノルウェー・クローネ 小計 540,706 93,609,104.42
(1,286,189,095)
ABN AMRO BANK NV
36,032 11.680 420,853.76
ユーロ
ACCIONA SA
2,096 180.400 378,118.40
ACCOR 14,778 24.470 361,617.66
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,143 26.450 532,782.35
SERV
ADIDAS AG
14,856 129.200 1,919,395.20
ADP 2,927 143.850 421,048.95
ADYEN NV
1,862 1,521.600 2,833,219.20
AEGON NV
152,398 4.701 716,422.99
AENA SME SA
6,862 120.500 826,871.00
AGEAS 13,779 37.810 520,983.99
AIR LIQUIDE
45,031 136.640 6,153,035.84
AIRBUS SE
50,803 114.640 5,824,055.92
AKZO NOBEL NV
15,555 70.180 1,091,649.90
ALLIANZ SE
35,107 203.950 7,160,072.65
ALSTOM RGPT
27,403 24.500 671,373.50
AMADEUS IT GROUP SA
38,839 49.690 1,929,909.91
AMPLIFON SPA
10,624 27.630 293,541.12
AMUNDI SA
5,235 54.100 283,213.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV
74,717 53.580 4,003,336.86
SA/NV
ARCELORMITTAL 44,604 25.075 1,118,445.30
ARGENX SE
4,749 356.100 1,691,118.90
ARKEMA 5,000 86.880 434,400.00
AROUNDTOWN SA
87,476 2.488 217,640.28
ASM INTERNATIONAL NV
4,019 252.000 1,012,788.00
ASML HOLDING NV
34,949 571.400 19,969,858.60
ASSICURAZIONI GENERALI
94,900 17.260 1,637,974.00
SPA
ATLANTIA SPA
43,749 22.960 1,004,477.04
AXA SA
160,335 27.080 4,341,871.80
76/137
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA
568,911 5.448 3,099,427.12
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,455,180 2.606 3,792,199.08
BASF SE
78,831 49.625 3,911,988.37
BAYER AG
84,543 53.790 4,547,567.97
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28,402 84.150 2,390,028.30
AG
BAYERISCHE MOTOREN
5,077 80.200 407,175.40
WERKE-PRF
BECHTLE AG
7,010 36.670 257,056.70
BEIERSDORF AG
8,676 102.350 887,988.60
BIOMERIEUX 3,583 97.440 349,127.52
BNP PARIBAS
95,236 53.310 5,077,031.16
BOLLORE SE
76,574 5.070 388,230.18
BOUYGUES 20,225 28.890 584,300.25
BRENNTAG SE
13,233 65.700 869,408.10
BUREAU VERITAS SA
25,654 26.000 667,004.00
CAIXABANK 377,156 3.397 1,281,198.93
CAPGEMINI SA
14,079 178.050 2,506,765.95
CARL ZEISS MEDITEC AG -
3,427 132.650 454,591.55
BR
CARREFOUR SA
51,528 16.250 837,330.00
CELLNEX TELECOM SAU
46,851 33.330 1,561,543.83
CIE DE SAINT-GOBAIN
42,725 44.315 1,893,358.37
CNH INDUSTRIAL NV
88,095 14.880 1,310,853.60
COMMERZBANK AG
90,505 8.068 730,194.34
CONTINENTAL AG
9,367 56.760 531,670.92
COVESTRO AG
16,315 36.290 592,071.35
CREDIT AGRICOLE SA
102,911 9.705 998,751.25
CRH PLC
65,498 38.020 2,490,233.96
D'IETEREN GROUP
2,139 174.300 372,827.70
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
38,823 30.115 1,169,154.64
DANONE 55,234 49.885 2,755,348.09
DASSAULT AVIATION SA
2,155 146.300 315,276.50
DASSAULT SYSTEMES SA
57,329 36.245 2,077,889.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
44,926 10.030 450,607.78
DELIVERY HERO SE
14,065 44.190 621,532.35
DEUTSCHE BANK AG
176,948 10.212 1,806,992.97
DEUTSCHE BOERSE AG
16,402 170.400 2,794,900.80
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
52,012 7.336 381,560.03
DEUTSCHE POST AG
86,075 38.685 3,329,811.37
DEUTSCHE TELEKOM AG
280,358 19.332 5,419,880.85
DIASORIN ITALIA SPA
2,144 132.100 283,222.40
E.ON SE
193,350 9.116 1,762,578.60
EDENRED 21,652 51.020 1,104,685.04
EDF 48,488 11.930 578,461.84
EDP RENOVAVEIS SA
24,544 22.300 547,331.20
EIFFAGE 7,299 93.200 680,266.80
ELIA GROUP SA/NV
2,859 136.200 389,395.80
77/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ
12,593 49.400 622,094.20
ENAGAS SA
21,921 17.305 379,342.90
ENDESA SA
27,043 18.660 504,622.38
ENEL SPA
698,368 5.157 3,601,483.77
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
239,691 4.432 1,062,310.51
ENGIE 157,120 14.380 2,259,385.60
ENI-ENTE NAZIONALE
215,928 14.188 3,063,586.46
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
29,373 29.270 859,747.71
ESSILORLUXOTTICA 24,798 173.350 4,298,733.30
EURAZEO 3,713 60.350 224,079.55
EUROFINS SCIENTIFIC
11,579 66.260 767,224.54
EURONEXT NV
7,513 70.120 526,811.56
EVONIK INDUSTRIES AG
17,765 19.460 345,706.90
EXOR NV
9,487 73.920 701,279.04
FERRARI NV
10,868 208.200 2,262,717.60
FERROVIAL S.A.
42,566 24.890 1,059,467.74
FERROVIAL SA-RTS
43,511 0.450 19,579.95
FIAT CHRYSLER
188,030 14.410 2,709,512.30
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
51,851 15.000 777,765.00
FLUTTER ENTERTAINMENT
14,324 133.550 1,912,970.20
PLC.
FORTUM OYJ
38,272 15.060 576,376.32
FRESENIUS MEDICAL CARE
17,618 29.840 525,721.12
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
35,873 24.410 875,659.93
GALP ENERGIA SGPS SA
43,214 11.255 486,373.57
GEA GROUP AG
13,069 39.840 520,668.96
GETLINK SE - REGR
41,180 15.790 650,232.20
GRIFOLS SA
25,610 9.730 249,185.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,923 78.540 700,812.42
SA
HANNOVER RUECK SE
5,163 177.750 917,723.25
HEIDELBERGCEMENT AG
12,061 51.700 623,553.70
HEINEKEN HOLDING NV
8,628 71.700 618,627.60
HEINEKEN NV
22,210 87.900 1,952,259.00
HELLOFRESH SE
13,948 23.950 334,054.60
HENKEL AG & CO KGAA
9,719 62.850 610,839.15
HENKEL KGAA-VORZUG
14,723 66.980 986,146.54
HERMES INTERNATIONAL
2,724 1,470.000 4,004,280.00
IBERDROLA SA
510,810 10.590 5,409,477.90
IMCD NV
4,905 137.150 672,720.75
INDITEX SA
93,615 24.120 2,257,993.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
112,233 32.095 3,602,118.13
INFRASTRUTTURE WIRELESS
31,132 9.514 296,189.84
ITAL
ING GROEP NV-CVA
334,820 11.438 3,829,671.16
INTESA SANPAOLO
1,412,267 2.216 3,129,583.67
78/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IPSEN 3,225 104.000 335,400.00
JDE PEET'S BV
8,670 28.220 244,667.40
JERONIMO MARTINS
24,095 20.440 492,501.80
JUST EAT TAKEAWAY
15,872 21.360 339,025.92
KBC GROEP NV
21,337 52.460 1,119,339.02
KERING 6,431 551.100 3,544,124.10
KERRY GROUP PLC-A
13,653 92.100 1,257,441.30
KESKO OYJ-B SHS
23,050 21.030 484,741.50
KINGSPAN GROUP PLC
13,232 58.240 770,631.68
KION GROUP AG
6,083 27.090 164,788.47
KNORR-BREMSE AG
6,276 54.180 340,033.68
KONE OYJ
29,208 47.360 1,383,290.88
KONINKLIJKE AHOLD
89,338 27.595 2,465,282.11
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
15,028 127.500 1,916,070.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
75,545 13.726 1,036,930.67
L'OREAL SA
20,721 348.100 7,212,980.10
LA FRANCAISE DES JEUX
8,859 35.790 317,063.61
SAEM
LEG IMMOBILIEN SE
6,257 63.340 396,318.38
LEGRAND SA
23,061 79.440 1,831,965.84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,873 698.200 16,668,128.60
VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
51,888 10.175 527,960.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG
68,875 62.220 4,285,402.50
MERCK KGAA
11,100 176.200 1,955,820.00
MICHELIN (C.G.D.E.)
58,126 26.270 1,526,970.02
MONCLER SPA
17,575 49.830 875,762.25
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,584 193.300 886,087.20
AG
MUENCHENER
12,018 293.300 3,524,879.40
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATURGY ENERGY GROUP SA
12,586 26.740 336,549.64
NEMETSCHEK SE
4,909 47.000 230,723.00
NESTE OYJ
36,124 45.240 1,634,249.76
NEXI SPA
45,011 8.636 388,714.99
NN GROUP NV
23,785 42.380 1,008,008.30
NOKIA OYJ
464,660 4.696 2,182,043.36
OCI NV
9,191 35.520 326,464.32
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-
5,838 88.300 515,495.40
A
OMV AG
12,496 48.380 604,556.48
ORANGE S.A.
175,119 9.806 1,717,216.91
ORION OYJ-CLASS B
9,128 47.370 432,393.36
PERNOD-RICARD 18,008 185.700 3,344,085.60
PORSCHE AUTOMOBIL
12,991 58.920 765,429.72
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
47,654 9.604 457,669.01
PROSUS 71,342 59.030 4,211,318.26
79/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROXIMUS 14,119 10.690 150,932.11
PRYSMIAN SPA
21,942 32.620 715,748.04
PUBLICIS GROUPE
19,502 62.200 1,213,024.40
PUMA AG
9,063 51.440 466,200.72
QIAGEN NV
19,680 46.230 909,806.40
RANDSTAD NV
10,134 55.060 557,978.04
RATIONAL AG
436 590.000 257,240.00
RECORDATI INDUSTRIA
9,014 39.490 355,962.86
CHIMICA
RED ELECTRICA DE ESPANA
34,898 17.290 603,386.42
REMY COINTREAU
1,961 162.300 318,270.30
RENAULT SA
16,587 33.045 548,117.41
REPSOL SA
123,211 13.795 1,699,695.74
RHEINMETALL AG
3,715 180.550 670,743.25
ROYAL KPN NV
293,170 2.802 821,462.34
RWE AG
55,470 41.210 2,285,918.70
SAFRAN SA
29,412 114.740 3,374,732.88
SAMPO OYJ
41,298 47.770 1,972,805.46
SANOFI 97,935 86.040 8,426,327.40
SAP SE
89,839 105.160 9,447,469.24
SARTORIUS AG-VORZUG
2,086 377.300 787,047.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,365 331.800 784,707.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
46,641 142.280 6,636,081.48
SCOUT24 SE
6,970 54.760 381,677.20
SEB SA
2,177 74.000 161,098.00
SIEMENS AG
65,779 132.500 8,715,717.50
SIEMENS ENERGY AG
37,721 14.675 553,555.67
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
20,594 18.020 371,103.88
ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS AG
24,267 52.140 1,265,281.38
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
21,051 35.110 739,100.61
SNAM SPA
175,493 4.769 836,926.11
SOCIETE GENERALE
67,734 24.030 1,627,648.02
SODEXO 7,618 88.960 677,697.28
SOFINA 1,249 225.800 282,024.20
SOLVAY SA
6,336 98.860 626,376.96
STMICROELECTRONICS NV
58,687 36.995 2,171,125.56
STORA ENSO OYJ
46,892 14.140 663,052.88
SYMRISE AG
11,449 111.700 1,278,853.30
TELECOM ITALIA SPA
881,059 0.223 196,476.15
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,641 2.377 234,469.65
HOLDI
TELEFONICA SA
454,562 3.541 1,609,604.04
TELEPERFORMANCE 5,038 224.500 1,131,031.00
TENARIS SA
40,584 16.415 666,186.36
TERNA-RETE ELETTRICA
121,305 7.316 887,467.38
NAZIONALE SPA
THALES SA
9,166 117.000 1,072,422.00
TOTALENERGIES SE
213,021 57.400 12,227,405.40
80/137
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UBISOFT ENTERTAINMENT
8,103 25.920 210,029.76
UCB SA
10,855 74.260 806,092.30
UMICORE 17,978 34.120 613,409.36
UNICREDIT SPA
177,450 13.102 2,324,949.90
UNIPER SE
8,015 5.460 43,761.90
UNITED INTERNET AG-REG
8,633 19.590 169,120.47
SHARE
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
62,379 20.720 1,292,492.88
UPM-KYMMENE OYJ
45,823 34.420 1,577,227.66
VALEO SA
17,663 18.270 322,703.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT
57,233 24.820 1,420,523.06
VINCI SA
46,086 95.440 4,398,447.84
VIVENDI SA
61,652 8.450 520,959.40
VOESTALPINE AG
9,316 25.760 239,980.16
VOLKSWAGEN AG
2,597 188.600 489,794.20
VOLKSWAGEN AG
15,936 141.860 2,260,680.96
VONOVIA SE
61,771 24.340 1,503,506.14
WARTSILA OYJ
40,299 8.110 326,824.89
WENDEL 2,364 87.700 207,322.80
WOLTERS KLUWER NV
22,548 102.250 2,305,533.00
WORLDLINE SA
20,574 44.200 909,370.80
ZALANDO SE
18,902 30.000 567,060.00
ユーロ 小計 15,838,851 376,765,861.85
(54,559,464,454)
AIA GROUP LTD
1,035,675 76.100 78,814,867.50
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
320,539 24.000 7,692,936.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO
147,700 22.400 3,308,480.00
APAC LT
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
172,800 16.400 2,833,920.00
GROU
CK ASSET HOLDINGS LTD
173,409 46.900 8,132,882.10
CK HUTCHISON HOLDINGS
232,409 43.550 10,121,411.95
LTD
CK INFRASTRUCTURE
56,500 38.750 2,189,375.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
143,643 57.200 8,216,379.60
ESR GROUP LIMITED
174,800 17.080 2,985,584.00
GALAXY ENTERTAINMENT
188,810 45.900 8,666,379.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
180,157 12.860 2,316,819.02
HANG SENG BANK LTD
66,612 122.100 8,133,325.20
HENDERSON LAND
130,641 23.100 3,017,807.10
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
976,437 6.590 6,434,719.83
HONG KONG EXCHANGES &
103,711 301.000 31,217,011.00
CLEAR
MTR CORP
147,255 37.450 5,514,699.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
137,917 19.220 2,650,764.74
81/137
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS
122,087 39.350 4,804,123.45
LTD
SANDS CHINA LTD
212,580 19.620 4,170,819.60
SINO LAND CO
312,000 9.980 3,113,760.00
SITC INTERNATIONAL
120,000 15.000 1,800,000.00
HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
125,523 91.250 11,453,973.75
LTD
SWIRE PACIFIC LTD
43,366 60.750 2,634,484.50
SWIRE PROPERTIES LTD
109,400 17.560 1,921,064.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
118,000 92.600 10,926,800.00
WH GROUP LTD
709,000 4.330 3,069,970.00
WHARF REAL ESTATE
145,733 36.650 5,341,114.45
INVESTMENT
XINYI GLASS HOLDINGS CO
156,000 13.700 2,137,200.00
LTD
香港・ドル 小計 6,562,704 243,620,671.54
(4,372,991,054)
合計 95,423,636 565,772,218,149
(565,772,218,149)
（２）株式以外の有価証券
2022年11月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,309.00 1,998,612.53
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
26,677.00 853,664.00
AMERICAN TOWER REIT INC
39,238.00 8,472,661.34
ANNALY MORTGAGE
37,479.00 746,206.89
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
11,986.00 2,027,911.34
BOSTON PROPERTIES INC
12,738.00 902,996.82
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,612.00 988,829.84
CROWN CASTLE INC
37,229.00 5,057,187.36
DIGITAL REALTY TRUST INC
24,461.00 2,701,962.06
EQUINIX INC
7,820.00 5,062,746.20
EQUITY LIFESTYLE
15,151.00 988,299.73
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
30,685.00 1,931,007.05
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,581.00 1,180,883.79
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,512.00 1,820,507.68
GAMING AND LEISURE
21,889.00 1,097,514.46
PROPERTIE
HEALTHCARE REALTY TRUST
32,937.00 639,965.91
INCORPORATED-A
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
46,370.00 1,143,020.50
HOST HOTELS AND RESORTS
61,743.00 1,131,749.19
INC
INVITATION HOMES INC
52,220.00 1,632,919.40
IRON MOUNTAIN INC
24,983.00 1,306,610.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIMCO REALTY CORP
53,029.00 1,174,592.35
MEDICAL PROPERTIES TRUST
51,268.00 634,185.16
INC
MID-AMERICA APARTMENT
9,829.00 1,559,960.59
COMM
PROLOGIS INC
79,237.00 9,077,390.72
PUBLIC STORAGE
13,567.00 3,982,050.17
REALTY INCOME CORP
51,769.00 3,349,454.30
REGENCY CENTERS CORP
13,173.00 864,017.07
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,262.00 2,692,278.16
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,199.00 3,324,662.10
SUN COMMUNITIES INC
10,436.00 1,492,348.00
UDR INC
27,271.00 1,096,294.20
VENTAS INC
34,270.00 1,510,278.90
VICI PROPERTIES INC
82,623.00 2,668,722.90
VORNADO REALTY TRUST
14,176.00 339,940.48
WELLTOWER INC
38,977.00 2,641,861.06
WP CAREY INC
16,543.00 1,318,807.96
アメリカ・ドル 小計 1,056,249.00 79,412,101.11
(11,146,282,512)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
74,431.00 302,934.17
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
59,584.00 372,280.83
SEGRO PLC
102,056.00 852,779.93
イギリス・ポンド 小計 236,071.00 1,527,994.93
(254,548,675)
オーストラリ DEXUS/AU
106,417.00 802,384.18
ア・ドル
GOODMAN GROUP
148,031.00 2,717,849.16
GPT GROUP
187,753.00 803,582.84
MIRVAC GROUP
373,410.00 791,629.20
SCENTRE GROUP
482,975.00 1,381,308.50
STOCKLAND 228,057.00 836,969.19
VICINITY CENTRES
372,343.00 713,036.84
オーストラリア・ドル 小計 1,898,986.00 8,046,759.91
(751,647,843)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
7,443.00 317,741.67
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST
13,209.00 277,785.27
TR
カナダ・ドル 小計 20,652.00 595,526.94
(62,423,134)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT
287,800.00 791,450.00
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
455,590.00 924,847.70
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
273,600.00 451,440.00
MAPLETREE PAN ASIA
199,300.00 348,775.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,216,290.00 2,516,512.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(256,860,451)
ユーロ
COVIVIO 3,811.00 218,179.75
GECINA SA
3,754.00 359,257.80
KLEPIERRE 18,388.00 407,845.84
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,109.00 520,613.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA
12,362.00 331,548.84
ユーロ 小計 48,424.00 1,837,445.73
(266,080,516)
香港・ドル LINK REIT
183,271.00 10,098,232.10
香港・ドル 小計 183,271.00 10,098,232.10
(181,263,266)
投資証券 合計 4,659,943 12,919,106,397
(12,919,106,397)
合計
12,919,106,397
(12,919,106,397)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
（％） （％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 599銘柄 68.86 － 73.50
投資証券 36銘柄 － 1.85
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.29 － 4.50
投資証券 3銘柄 － 0.04
イスラエル・シュケル 株式 10銘柄 0.15 － 0.16
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 2.11 － 2.32
投資証券 7銘柄 － 0.12
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.60 － 3.75
投資証券 2銘柄 － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.34 － 0.40
投資証券 4銘柄 － 0.04
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.91 － 3.02
スウェーデン・クローナ 株式 46銘柄 0.98 － 1.02
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.76 － 0.79
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.05 － 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.21 － 0.22
ユーロ 株式 224銘柄 9.07 － 9.47
投資証券 5銘柄 － 0.04
香港・ドル 株式 28銘柄 0.73 － 0.79
投資証券 1銘柄 － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2022年11月22
日から2023年5月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,166 74,891,780
コール・ローン 414,115 1,724,595
親投資信託受益証券 3,001,370,854 8,400,153,317
768,153 456,456
未収入金
流動資産合計 3,002,554,288 8,477,226,148
資産合計 3,002,554,288 8,477,226,148
負債の部
流動負債
未払解約金 750,933 1,302,573
未払受託者報酬 136,418 571,565
未払委託者報酬 307,000 1,286,049
未払利息 － 4
6,732 28,499
その他未払費用
流動負債合計 1,201,083 3,188,690
負債合計 1,201,083 3,188,690
純資産の部
元本等
元本
2,901,364,720 7,704,637,118
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 99,988,485 769,400,340
87,036,717 84,405,468
（分配準備積立金）
元本等合計 3,001,353,205 8,474,037,458
純資産合計 3,001,353,205 8,474,037,458
負債純資産合計 3,002,554,288 8,477,226,148
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
自 2021年11月19日 自 2022年11月22日
至 2022年5月18日 至 2023年5月21日
営業収益
受取利息 － 5
213,715 556,165,144
有価証券売買等損益
営業収益合計 213,715 556,165,149
営業費用
支払利息 － 84
受託者報酬 61 571,565
委託者報酬 187 1,286,049
－ 28,499
その他費用
営業費用合計 248 1,886,197
営業利益又は営業損失（△） 213,467 554,278,952
経常利益又は経常損失（△） 213,467 554,278,952
中間純利益又は中間純損失（△） 213,467 554,278,952
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 28,023 2,472,210
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） － 99,988,485
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,235 120,983,678
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,235 －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 120,983,678
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 578,475 3,378,565
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 3,378,565
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
578,475 －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 333,750 769,400,340
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第2期中間計算期間
項目 自 2022年11月22日
至 2023年5月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他中間財務諸表作成のための ファンドの中間計算期間
重要な事項 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2022年11月22日から2023年5月21日
までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
項目
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
期首元本額 1,000,000円 2,901,364,720円
１.
期中追加設定元本額 2,914,602,867円 4,974,922,749円
期中一部解約元本額 14,238,147円 171,650,351円
２. 受益権の総数 2,901,364,720口 7,704,637,118口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間
項目
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
2022年11月21日現在 2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 1.0345円 1.0999円
（1万口当たり純資産額） (10,345円) (10,999円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年5月21日現在
資産の部
流動資産
預金 3,042,092,415
金銭信託 215,971,961
コール・ローン 5,798,887,822
株式 638,189,276,375
投資証券 13,235,229,827
派生商品評価勘定 659,898,642
未収入金 382,210,640
未収配当金 944,963,727
9,129,619,153
差入委託証拠金
流動資産合計 671,598,150,562
資産合計 671,598,150,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,419,481
未払金 252,659,015
未払解約金 1,132,146,687
未払利息 15,104
3,497
その他未払費用
流動負債合計 1,391,243,784
負債合計 1,391,243,784
純資産の部
元本等
元本 205,634,144,011
剰余金
464,572,762,767
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 670,206,906,778
純資産合計 670,206,906,778
負債純資産合計 671,598,150,562
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年11月22日
項目
至 2023年5月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年5月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 196,274,174,923円
１.
本額
同期中追加設定元本額 22,605,031,055円
同期中一部解約元本額 13,245,061,967円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 812,306,114円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,752,493,316円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 3,293,414,233円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 2,133,637,590円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 1,076,134円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 6,604,316円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 6,532,059円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定） 604,000,990円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 150,708,812,089円
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 35,683,174,294円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,356,004,800円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 331,544,599円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 180,503,056円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 385,383,776円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 605,268,894円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 14,918,713円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 93,779,062円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 7,129,880円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 9,749,931円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 3,693,347円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 21,388,652円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 248,517,062円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 164,926,071円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 330,787,750円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 180,467,121円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適 162,151,161円
格機関投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 236,386,875円
ケット）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適 163,321,627円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適 160,005,478円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適 159,345,089円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適 142,358,698円
格機関投資家限定）
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用） 30,372,389円
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） 2,577,366,629円
ＦＷニッセイ先進国株インデックス 41,017,076円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 25,705,140円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計 205,634,144,011円
２. 受益権の総数 205,634,144,011口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年5月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2023年5月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,396,512 － 1,401,311 △4,799
スウェーデン・クローナ 598,071 － 598,358 △287
デンマーク・クローネ 798,441 － 802,953 △4,512
買建 5,439,768,818 － 5,508,849,838 69,081,020
アメリカ・ドル 3,857,422,360 － 3,912,284,920 54,862,560
イギリス・ポンド 564,602,228 － 571,446,240 6,844,012
ユーロ 1,017,744,230 － 1,025,118,678 7,374,448
合計 5,441,165,330 － 5,510,251,149 69,076,221
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
株式関連
2023年5月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 17,261,891,432 － 17,846,294,374 584,402,942
合計 17,261,891,432 － 17,846,294,374 584,402,942
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023年5月21日現在
1口当たり純資産額 3.2592円
（1万口当たり純資産額） (32,592円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 9,057,808,497円
Ⅱ 負債総額 157,175円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,057,651,322円
Ⅳ 発行済数量 8,193,938,134口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1054円
（参考）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 685,045,481,856円
Ⅱ 負債総額 9,173,989,297円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 675,871,492,559円
Ⅳ 発行済数量 206,327,078,309口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2757円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近５年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
414 69,997
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
116 20,002
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
530 90,000
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自 2022年4月1
日 至 2023年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日) （2023年3月31日)
資産の部
流動資産
38,492,350 31,522,565
現金・預金
6,249,635 5,099,877
有価証券
763,755 595,955
前払費用
6,157,565 5,813,921
未収委託者報酬
3,219,400 3,456,007
未収運用受託報酬
265,131 259,830
未収投資助言報酬
8,403 18,700
その他
55,156,243 46,766,858
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 150,311 ※1 150,182
建物附属設備
※1 968 ※1 482
車両
※1 103,050 ※1 92,889
器具備品
254,330 243,554
有形固定資産合計
無形固定資産
1,840,943 1,803,047
ソフトウェア
577,731 1,198,151
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
2,426,688 3,009,212
無形固定資産合計
投資その他の資産
30,679,401 37,635,584
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
10,629 11,881
長期前払費用
374,819 367,613
差入保証金
1,413,142 1,600,306
繰延税金資産
10,305 10,037
その他
32,554,521 39,691,645
投資その他の資産合計
35,235,540 42,944,413
固定資産合計
90,391,783 89,711,272
資産合計
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負債の部
流動負債
51,241 53,649
預り金
8,706 7,080
未払収益分配金
※2 2,315,345 ※2 2,148,508
未払手数料
※2 1,728,950 ※2 1,868,264
未払運用委託報酬
※2 828,040 ※2 801,755
未払投資助言報酬
※2 4,619,477 ※2 2,880,396
その他未払金
※2 134,086 ※2 122,649
未払費用
611,046 1,689,458
未払法人税等
349,108 321,144
未払消費税等
1,227,440 1,047,233
賞与引当金
93,579 46,054
その他
11,967,023 10,986,194
流動負債合計
固定負債
2,423,289 2,402,314
退職給付引当金
16,750 16,150
役員退職慰労引当金
2,440,039 2,418,464
固定負債合計
14,407,063 13,404,658
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
56,866,270 57,905,876
繰越利益剰余金
57,546,077 58,585,683
利益剰余金合計
75,827,917 76,867,523
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 254,732
348,871
その他有価証券評価差額金
△ 192,067 △ 306,177
繰延ヘッジ損益
△ 560,910
156,803
評価・換算差額等合計
75,984,720 76,306,613
純資産合計
90,391,783 89,711,272
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
29,144,394 27,807,455
委託者報酬
17,750,312 18,365,703
運用受託報酬
1,032,738 1,146,302
投資助言報酬
- 4,497
その他営業収益
47,927,445 47,323,959
営業収益計
営業費用
11,524,989 10,826,133
支払手数料
62,919 34,423
広告宣伝費
125 125
公告費
8,730,925 9,426,129
調査費
3,825,413 3,994,350
支払運用委託報酬
3,083,142 3,279,321
支払投資助言報酬
125,430 143,143
委託調査費
1,696,938 2,009,314
調査費
277,534 278,897
委託計算費
846,156 876,260
営業雑経費
59,759 60,541
通信費
173,841 166,600
印刷費
38,262 37,646
協会費
574,292 611,472
その他営業雑経費
21,442,649 21,441,969
営業費用計
一般管理費
150,830 114,167
役員報酬
4,699,931 5,179,604
給料・手当
1,184,037 1,033,669
賞与引当金繰入額
369,403 357,187
賞与
925,165 988,302
福利厚生費
431,379 411,161
退職給付費用
8,950 5,850
役員退職慰労引当金繰入額
- 2,550
役員退職慰労金
162,879 214,336
その他人件費
766,098 803,805
不動産賃借料
36,278 35,247
その他不動産経費
12,883 27,169
交際費
17,654 133,750
旅費交通費
552,239 663,401
固定資産減価償却費
385,352 367,046
租税公課
349,177 438,018
業務委託費
484,762 769,903
器具備品費
46,907 49,248
保険料
5,126 10,762
寄付金
247,185 279,825
諸経費
10,836,244 11,885,008
一般管理費計
15,648,550
13,996,981
営業利益
営業外収益
2,029 950
受取利息
3,452 15,666
有価証券利息
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※1 83,809 ※1 191,353
受取配当金
27,680 22,628
為替差益
19,955 20,449
その他営業外収益
136,927 251,049
営業外収益計
営業外費用
20,188 5,712
控除対象外消費税
404 314
その他営業外費用
20,592 6,026
営業外費用計
15,764,885 14,242,004
経常利益
特別利益
18,927 97,919
投資有価証券売却益
510,138 45,181
投資有価証券償還益
529,065 143,100
特別利益計
特別損失
7,280 73,703
投資有価証券売却損
50,697 71,887
投資有価証券償還損
※2 132 ※2 1,757
固定資産除却損
※3 9,883 ※3 2,015
事故損失賠償金
67,993 149,364
特別損失計
16,225,956 14,235,739
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 4,940,051 4,112,329
24,895 74,919
法人税等調整額
4,964,946 4,187,249
法人税等合計
11,261,009 10,048,489
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2021年4月１日 至2022年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当
- - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
目の当期変動額
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
（純額）
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自2022年4月１日 至2023年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,008,883 △9,008,883 △9,008,883
当期純利益
- - - - - - - 10,048,489 10,048,489 10,048,489
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 1,039,606 1,039,606 1,039,606
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 57,905,876 58,585,683 76,867,523
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,008,883
当期純利益 - - - 10,048,489
株主資本以外の項
△603,603 △114,109 △717,713 △717,713
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 △603,603 △114,109 △717,713 321,892
当期末残高 △254,732 △306,177 △560,910 76,306,613
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2022年4月1日
項目
至 2023年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
６．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
７．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
８. グループ通算制度の適用 当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）
・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 2022年10月28日）
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）
（１） 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
（２） 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
いては、現時点で評価中であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
建物附属設備 329,011千円 340,233千円
車両 5,760 6,246
器具備品 494,576 516,937
計 829,348 863,417
※２．前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の５を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
千円、2,706,850千円であります。
（損益計算書関係）
※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
受取配当金 42,069千円 174,180千円
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日）
器具備品 132 1,749
ソフトウェア - 8
計 132 1,757
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2021年4月1日 至2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度（自2022年4月1日 至2023年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 8,038,816千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 74,126円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月26日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
の時価変動を比較する比率分析によっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937 △10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 －
その他有価証券
36,929,036 36,918,956 △10,080
資産計
デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 －
ているもの
△73,870 △73,870 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2023年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
23,445,768 23,460,731
14,962
満期保有目的の債券
19,289,693 19,289,693 －
その他有価証券
42,735,461 42,750,424 14,962
資産計
デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△24,321 △24,321 －
ているもの
△24,321 △24,321 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）市場価格のない株式等
(単位：千円)
区分 前事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
(単位：千円)
区分 当事業年度
(2023年3月31日)
関係会社株式 66,222
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
前事業年度（2022年3月31日）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
投資有価証券
－ 19,610,019 － 19,610,019
その他有価証券
デリバティブ取引（※）
－ △73,870 － △73,870
為替予約
－ 19,536,149 － 19,536,149
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
当事業年度（2023年3月31日）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
投資有価証券
－ 19,289,693 － 19,289,693
その他有価証券
デリバティブ取引（※）
－ △24,321 － △24,321
為替予約
－ 19,265,372 － 19,265,372
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
前事業年度（2022年3月31日）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
－ 17,308,937 － 17,308,937
国債・地方債等
－ 17,308,937 － 17,308,937
合計
当事業年度（2023年3月31日）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
－ 23,460,731 － 23,460,731
国債・地方債等
－ 23,460,731 － 23,460,731
合計
（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
38,492,350 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
（注）投資信託受益証券であります。
当事業年度(2023年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
31,522,565 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
5,100,000 18,340,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 3,029,947 15,086,454 997,574 175,716
39,652,513 33,426,454 997,574 175,716
合計
（注）投資信託受益証券であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
当事業年度（2023年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
13,455,768 13,484,645 28,876
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
13,455,768 13,484,645 28,876
小計
9,990,000 9,976,086 △13,914
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
9,990,000 9,976,086 △13,914
小計
23,445,768 23,460,731 14,962
合計
116/137
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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当事業年度（2023年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 6,778,610 6,336,999 441,610
6,778,610 6,336,999 441,610
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 12,511,082 13,413,000 △901,917
12,511,082 13,413,000 △901,917
小計
19,289,693 19,749,999 △460,306
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2021年4月1日 至2022年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
当事業年度（自2022年4月1日 至2023年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
325,215 97,919 73,703
(3)その他
325,215 97,919 73,703
合計
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2023年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,129,663 - △24,321
1,129,663 - △24,321
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,049,929 千円 2,324,488 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の発生額 26,217 △51,020
退職給付の支払額 △58,809 △318,533
その他 4,869 2,382
退職給付債務の期末残高 2,324,488 2,226,246
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 134,197 千円 147,543 千円
退職給付費用 19,557 18,835
退職給付の支払額 △1,342 △1,081
その他 △4,869 △2,382
退職給付引当金の期末残高 147,543 162,914
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当 事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 2,472,031 千円 2,389,160 千円
未認識数理計算上の差異 △48,741 13,153
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
退職給付引当金 2,423,289 2,402,314
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）退職給付費用
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日）
簡便法で計算した退職給付費用 19,557 千円 18,835 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の当期費用処理額 5,631 10,874
確定給付制度に係る退職給付費用 327,469 298,639
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日）
割引率 0.35 ％ 0.66 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当 事業年度
（2022年3月31日) （2023年3月31日)
繰延税金資産
375,842 320,663
賞与引当金 千円 千円
134,561 113,779
未払事業税
742,011 735,588
退職給付引当金
1,565 2,055
税務上の繰延資産償却超過額
5,128 4,945
役員退職慰労引当金
140,574 314,276
投資有価証券評価差額
38,704 48,992
減価償却超過額
128,909 180,561
その他
小計 1,567,297 1,720,862
△1,808 △12,818
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,565,488 1,708,043
繰延税金負債
特別分配金否認 6,396 10,817
投資有価証券評価差額 145,949 96,919
繰延税金負債合計
152,345 107,737
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,413,142 1,600,306
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理および開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税
及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2021年4月1日 至2022年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
当事業年度（自2022年4月1日 至2023年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称または氏名 営業収益
5,921,322
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分 （自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至2022年3月31日） 至2023年3月31日）
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394 27,807,455
投資運用業務（注） 17,750,312 18,365,703
投資助言業務 1,032,738 1,146,302
その他営業収益 － 4,497
計 47,927,445 47,323,959
（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2021年4月１日 至2022年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
連結納税に伴 その他
3,919,311 3,919,311
う支払 未払金
当事業年度（自2022年4月１日 至2023年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
5,922,395 1,446,614
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
118,702 10,996
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
グループ通算 その他
2,065,951 2,065,951
に伴う支払 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当 事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額 700,655円80銭 703,623円97銭
１株当たり当期純利益金額 103,837円87銭 92,657円21銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当 事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
た。
＜変更前＞
（略）
（株主総会の招集及び議長）
第10条 株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
（略）
（役付取締役）
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長１名を選定する。
２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長１名 、副社長、専務取締役及び常務取締
役各若干名 を選定することができる。
（取締役会）
第20条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
２．社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる。
（略）
＜変更後＞
（略）
（株主総会の招集及び議長）
第10条 株主総会は、 取締役 社長が招集し、議長となる。 取締役 社長に事故があるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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（略）
（役付取締役）
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から 取締役 社長１名を選定する。
２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて 取締役 会長１名を選定することができる。
（取締役会）
第20条 取締役会は、 取締役 社長が招集し、その議長となる。
２． 取締役 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。
（略）
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2023年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2023年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2023年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
（単位：百万円）
金融商品取引法に定める第一種金融
100,000
大和証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ２ 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年2月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）の2021年11月19
日から2022年11月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）の2022年11月21日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年8月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）の2022年11月22
日から2023年5月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）の2023年5月21日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年11月22日から2023年5月21日まで）の損益
の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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