ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2023年8月18日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集（売

                        ＜購入・換金手数料なし＞
       出）内国投資信託受益証券に
                        ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）
       係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投
                        継続募集額　上限１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）
          （以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          １兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。                        基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2023年8月19日から2024年2月20日まで
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
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      （９）【払込期日】
          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （１１）【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
         ます。
        ②　運用の形態

           ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
           ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
         をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ＜イメージ図＞
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        ③　ファンドの特色
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         　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ④　信託金の上限
           5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
         す。
        ⑤　ファンドの分類

           追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式
                          国　　内
                                      債　　券
               単　位　型                                インデックス型
                                     不動産投信
                          海　　外
                                     その他資産
               追　加　型                                  特　殊　型
                                     （　　　）
                          内　　外
                                      資産複合
           属性区分表

                                投資対象               為替       対象
               投資対象資産          決算頻度              投資形態
                                 地域              ヘッジ      インデックス
             株式
              一般
              大型株
                               グローバル
              中小型株
                               （日本含む）
             債券             年１回

                                日　本
                                                     日経225
              一般
              公債            年２回
                                北　米
                                       ファミリー
              社債
                                              あ　り
                                       ファンド
              その他債券            年４回
                                              （　　）
                                欧　州
              クレジット属性
              （　　）            年６回
                                アジア
                                                     ＴＯＰＩＸ
                         （隔月）
             不動産投信
                               オセアニア
                         年12回
             その他資産            （毎月）
                                中南米
                                       ファンド・
             （投資信託証券
                                        オブ・
             （資産複合（株式・
                                アフリカ
                         日　々                     な　し
                                       ファンズ
                                                      その他
              債券・不動産
                                                    （合成ベンチ
              投信）資産配分
                                中近東
                         その他
                                                     マーク）
              固定型））
                                （中東）
                         （　　）
             資産複合

                                エマー
              （　　　）
                                ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         商品分類表
         追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
                     ともに運用されるファンドをいう。
         内外            目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的
                     に源泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合            目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
                     る旨の記載があるものをいう。
         インデックス型            目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
                     があるものをいう。
         属性区分表
         その他資産            目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
         （投資信託証券            ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
         （資産複合            ものをいう。
         （株式・債券・            目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
          不動産投信）           固定的とする旨の記載があるものをいう。
          資産配分固定型））           目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受
                     益証券または不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをい
                     う。
         年１回            目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル            目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資
         （日本含む）            産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド            目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
                     のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし            目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
                     るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
         その他の指数            目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
         （合成ベンチマーク）            に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

          2018年2月13日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファン












           ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックス
           マザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国リート
           インデックスマザーファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド、ニッセ
           イ新興国債券インデックスマザーファンド
        ※２　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
           用を受けます。
        ※３　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※４　委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2023年5月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ・設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ・資本金の額　　　　　　　：100億円
        ・沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                      問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                      業務を開始しました。
          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                      （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                      社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                      しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                      した。
        ・大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

                      ※
        ①　複数のマザーファンド               への投資を通じ、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯ
         ＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
         （配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、
         Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマー
         ジング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＪＰモルガン・エマージン
         グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）を８分の
         １ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
          ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファ
             ンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデッ
             クスマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国
             リートインデックスマザーファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファン
             ド、ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド
        ②　各マザーファンドへの基本投資割合は、それぞれ信託財産の純資産総額の８分の１としま
         す。
        ③　各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
        ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      （参考）マザーファンドの概要
                   ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
         を基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
                    ※
          国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
          ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
            ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
            券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
            場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動
          きに連動する成果を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
          の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
          れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
          旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
          「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
         Ａ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
          として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
          が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
         標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
         る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
         います）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
          いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
          連動する投資成果を目標とします。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
          含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
          更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
          す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
          資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
          る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
          イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
          債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
         換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
                         ※
          世界各国の金融商品取引所               に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みま
         す）している日本を除く不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投
         資信託の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。
          ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
            ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているも
          のを含みます）している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することによ
          り、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動
          する投資成果をめざします。
         ②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ②　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の30％以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
         み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針としま
         す。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）に投資することにより、Ｍ
          ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動す
          る投資成果をめざします。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以下とします。
         ③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ④　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ⑥　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデッ
         クス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用
         を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージ
          ング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）
          に連動する投資成果をめざします。
         ②　公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                 20/339







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
                     ※
         複数のマザーファンド             を主要投資対象とします。               なお直接、株式、公社債、上場不動産投資
        信託証券等に投資を行う場合があります。
         ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファン
            ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックス
            マザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国リート
            インデックスマザーファンド、                 ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド、ニッセ
            イ新興国債券インデックスマザーファンド
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引および⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された前記「ａ　主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
         次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を除きます）に投資します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
         ができます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        ＜受託会社に対する管理体制等＞






         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
            ○　信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
         ３．留保益の運用方針
            留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
         ＜分配金受取コースの場合＞
          税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
         ＜分配金再投資コースの場合＞
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         50％以下とします。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以下とします。
        ④　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑥　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80％以下とします。
        ⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
           る株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株
           式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
           る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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        ④　スワップ取引
         １．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
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        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
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    ３【投資リスク】
      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ベンチマークの動きに連動す
      ることを目標に運用しますので、ベンチマークの動きにより基準価額は変動します。したがって、
      投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・不動産投資信託（リート）投資リスク
           保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
           金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
           信用リスク
            リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
            合、リートの価格が下落することがあります。
           Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
            一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
            の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
            の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
           リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
            リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
            よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
            あります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
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        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
          国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
          り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
          際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
          と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用（信託報
          酬）等の費用を負担することなどから基準価額と合成ベンチマークとの動きが完全に一致し
          ないことがあります。
                                            ※
          また、ファンドは中国Ａ株への投資に際し、ストックコネクト                                   （上海・香港相互株式取引
          制度および深セン・香港相互株式取引制度）を通じて行う場合があります。ストックコネク
          トを通じた投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、取
          引等に特有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香
          港市場の休業日の違いにより、中国本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応でき
          ない場合等には、ファンドの基準価額と合成ベンチマークとの動きが一致しない要因となる
          ことがあります。なお、ストックコネクトでは、大きな制度変更が行われる可能性がありま
          す。
            ※　ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証
              券取引所の中国Ａ株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。なお、中
              国Ａ株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもと
              でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められています。
        ・新興国の株式および債券投資に関する留意点
          金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、
                                                ※
          その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生                                      による市場の閉鎖、
          流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、ファンドの購
          入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付
          けを取消すことがあります。
            ※　金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大
              な政治体制の変更等。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社および委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2022年10月末現在、ファンド
          の主要投資対象であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に以下の通り保
          有しています。
          当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
                                他のベビーファンドを通じた実質保有比率（％）
             主要投資対象マザーファンド
                                        ※
                                              日本生命保険相互会社
                                   委託会社
           ニッセイ外国株式インデックス
                                     －              3.6
           マザーファンド
           ニッセイ新興国債券インデックス
                                    80.7               －
           マザーファンド
           ニッセイ先進国リートインデックス
                                     －              42.4
           マザーファンド
           ※　委託会社については実質保有比率が５％超のマザーファンドを記載しています。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
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      （２）投資リスク管理体制
        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        ＜流動性リスクに関する管理体制＞

         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を監督しています。
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1749％
         （税抜0.159％）以内の率（以下「信託報酬率」といいます）をかけた額とします。
          なお、2023年8月19日現在の信託報酬率は年0.1749％（税抜0.159％）であり、その配分は次
         の通りとします。
                   信託報酬の配分（年率・税抜）
              委託会社           販売会社           受託会社
              0.069％           0.070％           0.020％
           ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
          ○　ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの

             費用は表示しておりません。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011％（税抜0.001％）の
         率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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       ＜ご参考＞
         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                     投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                     務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                     投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                     種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                     の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                     公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                     務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

      （５）【課税上の取扱い】

      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  ：
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
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           税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
        利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       ＜少額投資非課税制度について＞

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の対象で
        す。
          ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
        生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
        ります。
          ただし、2024年1月1日の税法の改正により、以降は一定の額を上限として、毎年、一定額の
        範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非
        課税となります。対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、当ファン
        ドは2024年1月1日以降、ＮＩＳＡ（成長投資枠（特定非課税管理勘定））の対象となります。
          詳しくは、販売会社にお問合せください。
      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）

        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
           税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
               普通分配金                        元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
       ○　投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。

       税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

       課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】
                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       557,166,130            100.00
                   内　日本                          557,166,130            100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △2,690          △0.00
     純資産総額                                       557,163,440            100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     169,764,823,660              96.90
                   内　日本                        169,764,823,660              96.90
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,422,918,178              3.10
     純資産総額                                     175,187,741,838              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,421,300,000              3.09
                   内　日本                         5,421,300,000              3.09
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      51,556,171,010              78.11
                   内　日本                        51,556,171,010              78.11
     地方債証券                                      3,692,861,508              5.59
                   内　日本                         3,692,861,508              5.59
     特殊債券                                      5,085,785,003              7.71
                   内　日本                         5,085,785,003              7.71
     社債券                                      5,125,885,300              7.77
                   内　日本                         4,825,839,600              7.31
                   内　スウェーデン                          200,689,000             0.30
                   内　フランス                          99,356,700            0.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       545,164,724             0.83
     純資産総額                                      66,005,867,545             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      32,167,272,500              98.64
                   内　日本                        32,167,272,500              98.64
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       443,270,765             1.36
     純資産総額                                      32,610,543,265             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     646,781,218,036              95.70
                   内　アメリカ                        460,905,348,526              68.19
                   内　イギリス                        28,262,583,241              4.18
                   内　カナダ                        22,914,859,206              3.39
                   内　スイス                        22,356,988,812              3.31
                   内　フランス                        22,276,760,936              3.30
                   内　ドイツ                        16,723,673,302              2.47
                   内　オーストラリア                        13,565,457,558              2.01
                   内　オランダ                        12,307,053,002              1.82
                   内　アイルランド                         9,095,777,286              1.35
                   内　スウェーデン                         6,420,990,164              0.95
                   内　デンマーク                         6,156,062,826              0.91
                   内　スペイン                         4,994,643,092              0.74
                   内　香港                         4,337,604,521              0.64
                   内　イタリア                         3,962,098,586              0.59
                   内　シンガポール                         2,192,052,501              0.32
                   内　フィンランド                         1,802,206,504              0.27
                   内　ベルギー                         1,776,326,779              0.26
                   内　ノルウェー                         1,223,195,479              0.18
                   内　ジャージィー                         1,194,959,920              0.18
                   内　イスラエル                          987,753,458             0.15
                   内　オランダ領キュラソー                          819,708,330             0.12
                   内　バミューダ                          656,589,776             0.10
                   内　ケイマン諸島                          436,327,099             0.06
                   内　ニュージーランド                          414,305,459             0.06
                   内　ポルトガル                          413,262,563             0.06
                   内　オーストリア                          346,532,241             0.05
                   内　ルクセンブルグ                          238,096,869             0.04
     投資証券                                      13,392,690,963              1.98
                   内　アメリカ                        11,452,990,623              1.69
                   内　オーストラリア                          826,952,387             0.12
                   内　シンガポール                          282,274,525             0.04
                   内　イギリス                          274,217,671             0.04
                   内　フランス                          227,518,308             0.03
                   内　香港                          198,782,348             0.03
                   内　カナダ                          69,932,374            0.01
                   内　ベルギー                          60,022,727            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      15,697,583,560              2.32
     純資産総額                                     675,871,492,559              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      19,481,558,937              2.88
                   内　アメリカ                        14,551,524,585              2.15
                   内　ドイツ                         3,544,319,900              0.52
                   内　イギリス                         1,385,714,452              0.21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      62,189,797,964              99.12
                   内　アメリカ                        30,890,258,308              49.24
                   内　フランス                         5,214,706,836              8.31
                   内　イタリア                         4,747,737,323              7.57
                   内　ドイツ                         4,049,424,867              6.45
                   内　スペイン                         3,179,697,290              5.07
                   内　中国                         3,138,883,710              5.00
                   内　イギリス                         2,892,913,534              4.61
                   内　カナダ                         1,263,943,827              2.01
                   内　ベルギー                         1,167,538,223              1.86
                   内　オランダ                          980,917,171             1.56
                   内　オーストラリア                          954,777,813             1.52
                   内　オーストリア                          773,202,948             1.23
                   内　メキシコ                          583,241,972             0.93
                   内　アイルランド                          372,518,478             0.59
                   内　マレーシア                          341,609,151             0.54
                   内　フィンランド                          314,206,690             0.50
                   内　ポーランド                          292,928,027             0.47
                   内　シンガポール                          281,285,900             0.45
                   内　デンマーク                          198,301,233             0.32
                   内　イスラエル                          182,274,819             0.29
                   内　ニュージーランド                          144,499,449             0.23
                   内　スウェーデン                          125,753,452             0.20
                   内　ノルウェー                          99,176,943            0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       549,868,431             0.88
     純資産総額                                      62,739,666,395             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                        1,070,531            0.02
                   内　アメリカ                           1,070,531            0.02
     投資証券                                      6,586,075,797             98.35
                   内　アメリカ                         5,119,036,776             76.44
                   内　オーストラリア                          448,857,189             6.70
                   内　イギリス                          314,745,704             4.70
                   内　シンガポール                          240,558,699             3.59
                   内　フランス                          111,725,026             1.67
                   内　カナダ                          105,354,764             1.57
                   内　香港                          100,379,433             1.50
                   内　ベルギー                          68,713,961            1.03
                   内　ニュージーランド                          26,190,798            0.39
                   内　スペイン                          22,567,088            0.34
                   内　オランダ                          12,967,238            0.19
                   内　イスラエル                           6,002,872            0.09
                   内　ドイツ                           4,148,805            0.06
                   内　アイルランド                           3,003,350            0.04
                   内　ガーンジィ                           1,400,042            0.02
                   内　イタリア                            424,052           0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       109,362,920             1.63
     純資産総額                                      6,696,509,248             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      5,412,391,599             80.28
                   内　台湾                          924,127,337            13.71
                   内　インド                          832,687,781            12.35
                   内　韓国                          751,407,513            11.14
                   内　中国                          635,936,619             9.43
                   内　香港                          622,376,113             9.23
                   内　ケイマン諸島                          345,936,957             5.13
                   内　ブラジル                          303,732,227             4.50
                   内　南アフリカ                          176,277,587             2.61
                   内　メキシコ                          154,380,549             2.29
                   内　アメリカ                          121,799,924             1.81
                   内　インドネシア                          118,001,564             1.75
                   内　タイ                          115,435,633             1.71
                   内　マレーシア                          81,342,520            1.21
                   内　ポーランド                          46,149,245            0.68
                   内　フィリピン                          40,475,081            0.60
                   内　トルコ                          35,237,961            0.52
                   内　チリ                          30,119,524            0.45
                   内　ギリシャ                          27,601,020            0.41
                   内　バミューダ                          18,607,141            0.28
                   内　ハンガリー                          13,270,720            0.20
                   内　チェコ                           9,849,968            0.15
                   内　コロンビア                           4,413,305            0.07
                   内　オランダ                           2,728,357            0.04
                   内　ペルー                            495,407           0.01
                   内　ロシア                             1,492          0.00
                   内　イギリス                              50        0.00
                   内　イギリス領バージン諸島                               4        0.00
     投資信託受益証券                                       463,419,576             6.87
                   内　アメリカ                          463,419,576             6.87
     投資証券                                        5,349,050            0.08
                   内　メキシコ                           3,725,107            0.06
                   内　南アフリカ                           1,623,943            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       861,101,165            12.77
     純資産総額                                      6,742,261,390             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       910,992,906            13.51
                   内　アメリカ                          910,992,906            13.51
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      1,903,603,051             93.90
                   内　アラブ首長国連邦                          193,532,806             9.55
                   内　メキシコ                          187,341,275             9.24
                   内　カタール                          160,326,530             7.91
                   内　サウジアラビア                          156,255,868             7.71
                   内　コロンビア                          135,723,376             6.69
                   内　チリ                          133,663,446             6.59
                   内　ブラジル                          123,157,494             6.07
                   内　ドミニカ共和国                          121,895,091             6.01
                   内　パナマ                          109,536,908             5.40
                   内　ハンガリー                          93,375,862            4.61
                   内　ペルー                          78,730,007            3.88
                   内　ポーランド                          76,604,328            3.78
                   内　中国                          75,889,239            3.74
                   内　インドネシア                          74,224,578            3.66
                   内　オマーン                          56,282,863            2.78
                   内　南アフリカ                          43,179,425            2.13
                   内　フィリピン                          39,269,778            1.94
                   内　ルーマニア                          25,145,782            1.24
                   内　ウルグアイ                          19,468,395            0.96
     特殊債券                                        78,126,397            3.85
                   内　ケイマン諸島                          78,126,397            3.85
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        45,633,874            2.25
     純資産総額                                      2,027,363,322             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.2763        2.4892      －
     1  クス　マザーファンド              信託受       28,586,321                            12.77
                  日本   益証券               65,071,541        71,157,070        －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.0563        3.2757      －
     2  クス　マザーファンド              信託受       21,418,534                            12.59
                  日本   益証券               65,462,276        70,160,691        －
       ニッセイ新興国株式イン              親投資
                                       1.1484        1.1915      －
     3  デックス　マザーファンド              信託受       58,813,509                            12.58
                  日本   益証券               67,546,934        70,076,295        －
       ニッセイＪ－ＲＥＩＴイン              親投資
                                       1.9045        1.8812      －
     4  デックス　マザーファンド              信託受       37,224,686                            12.57
                  日本   益証券               70,895,328        70,027,079        －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9468        0.9537      －
     5  ブ　マザーファンド              信託受       72,771,082                            12.46
                  日本   益証券               68,906,524        69,401,780        －
                                 43/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ニッセイ新興国債券イン              親投資
                                       1.1534        1.2019      －
     6  デックス　マザーファンド              信託受       57,633,892                            12.43
                  日本   益証券               66,477,438        69,270,174        －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.5248        1.5536      －
     7  クス　マザーファンド              信託受       44,528,147                            12.42
                  日本   益証券               67,899,031        69,178,929        －
       ニッセイ先進国リートイン              親投資
                                       1.4125        1.3855      －
     8  デックス　マザーファンド              信託受       49,003,329                            12.19
                  日本   益証券               69,219,323        67,894,112        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       トヨタ自動車              株式
                                     1,902.21        1,908.50       －
     1                輸送用機        3,058,700                            3.33
                  日本                 5,818,311,025        5,837,528,950          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,442.29        13,160.00        －
     2                         394,000                           2.96
                  日本   電気機器              4,508,264,553        5,185,040,000          －
       キーエンス              株式                58,272.60        67,800.00        －
     3                         55,700                           2.16
                  日本   電気機器              3,245,784,321        3,776,460,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 998.09        932.50      －
     4  ル・グループ                      3,435,800                            1.83
                  日本    銀行業
                                   3,429,257,788        3,203,883,500          －
       日本電信電話              株式                3,972.19        3,955.00       －
     5                情報・通         715,800                           1.62
                  日本                 2,843,296,011        2,830,989,000          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                15,163.30        19,315.00        －
     6                         117,900                           1.30
                  日本   電気機器              1,787,753,257        2,277,238,500          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                5,997.39        5,678.00       －
     7  ループ                       400,900                           1.30
                  日本    銀行業             2,404,355,468        2,276,310,200          －
       第一三共              株式                4,278.94        4,540.00       －
     8                         486,700                           1.26
                  日本    医薬品             2,082,564,199        2,209,618,000          －
       日立製作所              株式                7,050.88        8,046.00       －
     9                         273,600                           1.26
                  日本   電気機器              1,929,120,844        2,201,385,600          －
       武田薬品工業              株式                4,263.49        4,421.00       －
     10                         494,400                           1.25
                  日本    医薬品             2,107,874,355        2,185,742,400          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,413.31        17,565.00        －
     11                         119,000                           1.19
                  日本   精密機器              1,596,184,414        2,090,235,000          －
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       任天堂              株式
                                     5,463.19        5,936.00       －
     12                その他製         351,700                           1.19
                  日本                 1,921,404,670        2,087,691,200          －
                        品
       三菱商事              株式                4,674.91        5,586.00       －
     13                         364,500                           1.16
                  日本    卸売業             1,704,006,720        2,036,097,000          －
       信越化学工業              株式                3,842.30        4,297.00       －
     14                         463,800                           1.14
                  日本     化学            1,782,061,861        1,992,948,600          －
       ＫＤＤＩ              株式                4,039.29        4,291.00       －
     15                情報・通         431,700                           1.06
                  日本                 1,743,763,869        1,852,424,700          －
                       信業
       三井物産              株式                3,907.76        4,404.00       －
     16                         418,300                           1.05
                  日本    卸売業             1,634,618,464        1,842,193,200          －
       リクルートホールディング
                     株式                3,808.36        4,290.00       －
       ス
     17                         423,900                           1.04
                     サービス
                  日本                 1,614,366,019        1,818,531,000          －
                        業
       本田技研工業              株式                3,460.11        4,005.00       －
     18                輸送用機         452,800                           1.04
                  日本                 1,566,739,125        1,813,464,000          －
                        器
       ダイキン工業              株式                23,351.46        26,560.00        －
     19                         67,200                           1.02
                  日本     機械            1,569,218,377        1,784,832,000          －
       伊藤忠商事              株式                4,109.01        4,721.00       －
     20                         363,200                           0.98
                  日本    卸売業
                                   1,492,393,458        1,714,667,200          －
       東京海上ホールディングス              株式                2,865.49        3,144.00       －
     21                         542,300                           0.97
                  日本    保険業             1,553,960,461        1,704,991,200          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,143.98        2,053.00       －
     22  ループ                       793,400                           0.93
                  日本    銀行業             1,701,041,475        1,628,850,200          －
       オリエンタルランド              株式                4,296.18        5,227.00       －
     23                サービス         303,000                           0.90
                  日本                 1,301,744,336        1,583,781,000          －
                        業
       ソフトバンクグループ              株式                5,727.26        5,475.00       －
     24                情報・通         275,600                           0.86
                  日本                 1,578,433,125        1,508,910,000          －
                       信業
       村田製作所              株式                7,404.75        8,199.00       －
     25                         168,900                           0.79
                  日本   電気機器
                                   1,250,662,576        1,384,811,100          －
       ＳＭＣ              株式                66,940.00        75,080.00        －
     26                         18,200                           0.78
                  日本     機械            1,218,308,000        1,366,456,000          －
       ソフトバンク              株式                1,532.45        1,485.50       －
     27                情報・通         897,500                           0.76
                  日本                 1,375,375,510        1,333,236,250          －
                       信業
       ファナック              株式                4,540.47        4,798.00       －
     28                         273,400                           0.75
                  日本   電気機器              1,241,365,488        1,311,773,200          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                6,133.23        5,845.00       －
     29  ングス                       203,100                           0.68
                  日本    小売業             1,245,660,399        1,187,119,500          －
       アステラス製薬              株式                1,885.97        2,207.50       －
     30                         527,700                           0.66
                  日本    医薬品              995,231,183       1,164,897,750          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          18.14
     株式                     国内
                               情報・通信業                           8.05
                               輸送用機器                           7.13
                               卸売業                           6.10
                               化学                           5.90
                               銀行業                           5.81
                               医薬品                           5.32
                               機械                           5.31
                               サービス業                           4.82
                               小売業                           4.28
                               食料品                           3.44
                               陸運業                           2.92
                               精密機器                           2.61
                               その他製品                           2.28
                               保険業                           2.20
                               建設業                           1.96
                               不動産業                           1.78
                               電気・ガス業                           1.25
                               その他金融業                           1.08
                               鉄鋼                           0.80
                               ゴム製品                           0.75
                               ガラス・土石製品                           0.66
                               証券、商品先物取引業                           0.66
                               非鉄金属                           0.64
                               海運業                           0.53
                               金属製品                           0.52
                               空運業                           0.48
                               繊維製品                           0.42
                               石油・石炭製品                           0.41
                               鉱業                           0.28
                               パルプ・紙                           0.16
                               倉庫・運輸関連業                           0.14
                               水産・農林業                           0.08
                          小計                               96.90
     　合　計（対純資産総額比）                                                    96.90
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       第３５０回　利付国債（１
                     国債証                  99.45       100.11      0.1
     1  ０年）                     602,000,000                             0.91
                     券
                  日本                  598,707,060        602,716,380       2028/3/20
       第３６４回　利付国債（１
                     国債証                  96.73        98.10     0.1
     2  ０年）                     584,000,000                             0.87
                     券
                  日本                  564,903,200        572,909,840       2031/9/20
       第３６５回　利付国債（１
                     国債証                  96.63        97.96     0.1
     3  ０年）                     562,000,000                             0.83
                     券
                  日本                  543,105,560        550,557,680       2031/12/20
       第３４６回　利付国債（１
                     国債証                 100.11        100.41      0.1
       ０年）
     4                       540,000,000                             0.82
                     券
                  日本                  540,621,180        542,257,200       2027/3/20
                                 46/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第３６８回　利付国債（１
                     国債証                 101.61        98.38     0.2
     5  ０年）                     535,000,000                             0.80
                     券
                  日本                  543,613,500        526,343,700       2032/9/20
       第３４９回　利付国債（１
                     国債証                  99.60       100.22      0.1
     6  ０年）                     519,000,000                             0.79
                     券
                  日本
                                    516,943,640        520,178,130       2027/12/20
       第３６０回　利付国債（１
                     国債証                  97.59        98.92     0.1
     7  ０年）                     522,000,000                             0.78
                     券
                  日本                  509,445,900        516,383,280       2030/9/20
       第３３８回　利付国債（１
                     国債証                 100.89        100.85      0.4
     8  ０年）                     506,000,000                             0.77
                     券
                  日本                  510,548,940        510,331,360       2025/3/20
       第３６１回　利付国債（１
                     国債証                  97.37        98.70     0.1
     9  ０年）                     514,000,000                             0.77
                     券
                  日本                  500,482,460        507,343,700       2030/12/20
       第３５９回　利付国債（１
                     国債証                  97.91        99.13     0.1
     10  ０年）                     508,000,000                             0.76
                     券
                  日本                  497,403,120        503,590,560       2030/6/20
       第３６３回　利付国債（１
                     国債証                  96.89        98.31     0.1
     11  ０年）                     499,000,000                             0.74
                     券
                  日本                  483,526,010        490,571,890       2031/6/20
       第３４２回　利付国債（１
                     国債証                 100.30        100.43      0.1
     12  ０年）                     480,000,000                             0.73
                     券
                  日本                  481,452,360        482,083,200       2026/3/20
       第３５７回　利付国債（１
                     国債証                  98.44        99.48     0.1
     13  ０年）                     477,000,000                             0.72
                     券
                  日本                  469,562,970        474,524,370       2029/12/20
       第３４５回　利付国債（１
                     国債証                 100.07        100.44      0.1
     14  ０年）                     472,000,000                             0.72
                     券
                  日本                  472,354,000        474,095,680       2026/12/20
       第３４０回　利付国債（１
                     国債証                 101.07        101.07      0.4
     15  ０年）                     458,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  462,914,340        462,914,340       2025/9/20
       第３４１回　利付国債（１
                     国債証                 100.87        100.92      0.3
     16  ０年）                     455,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  458,958,500        459,186,000       2025/12/20
       第３６２回　利付国債（１
                     国債証                  97.14        98.51     0.1
     17  ０年）                     466,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  452,672,400        459,070,580       2031/3/20
       第１４９回　利付国債（５
                     国債証                  99.82       100.14     0.005
     18  年）                     456,000,000                             0.69
                     券
                  日本                  455,197,440        456,674,880       2026/9/20
       第１４４回　利付国債（５
                     国債証                 100.30        100.34      0.1
     19  年）                     424,000,000                             0.64
                     券
                  日本                  425,297,440        425,479,760       2025/6/20
       第３５８回　利付国債（１
                     国債証                  98.28        99.32     0.1
     20  ０年）                     428,000,000                             0.64
                     券
                  日本                  420,668,360        425,128,120       2030/3/20
       第３５１回　利付国債（１
                     国債証                  99.32       100.02      0.1
     21  ０年）                     423,000,000                             0.64
                     券
                  日本                  420,123,600        423,105,750       2028/6/20
                                 47/339


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       第１５０回　利付国債（５
                     国債証                  99.81       100.10     0.005
     22  年）                     421,000,000                             0.64
                     券
                  日本                  420,206,550        421,446,260       2026/12/20
       第１５３回　利付国債（５
                     国債証                  99.46       100.00     0.005
     23  年）                     408,000,000                             0.62
                     券
                  日本
                                    405,833,520        408,000,000       2027/6/20
       第５回　電通グループ                                99.49       100.04      0.32
     24                社債券      400,000,000                             0.61
                  日本                  397,994,800        400,160,400       2027/7/8
       第２５回　首都高速道路                                99.81        99.94     0.03
     25                社債券      400,000,000                             0.61
                  日本                  399,254,000        399,790,800       2024/9/20
       第３３９回　利付国債（１
                     国債証                 100.98        100.96      0.4
     26  ０年）                     377,000,000                             0.58
                     券
                  日本                  380,724,760        380,638,050       2025/6/20
       第３５６回　利付国債（１
                     国債証                  98.59        99.59     0.1
     27  ０年）                     380,000,000                             0.57
                     券
                  日本                  374,657,200        378,457,200       2029/9/20
       第３５２回　利付国債（１
                     国債証                  99.15        99.94     0.1
     28  ０年）                     370,000,000                             0.56
                     券
                  日本                  366,873,500        369,803,900       2028/9/20
       第１４３回　利付国債（５
                     国債証                 100.29        100.31      0.1
     29  年）                     367,000,000                             0.56
                     券
                  日本                  368,075,310        368,156,050       2025/3/20
       第１５６回　利付国債（５
                     国債証                 100.53        100.65      0.2
     30  年）                     365,000,000                             0.56
                     券
                  日本                  366,934,500        367,401,700       2027/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               国債証券                          78.11
     公社債券                     国内
                               特殊債券                           7.71
                               社債券                           7.31
                               地方債証券                           5.59
                          小計                               98.72
                          外国     社債券                           0.45
                          小計                                0.45
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.17
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               546,948.44        558,000.00        －
     1                          3,540                          6.06
                  日本   券             1,936,197,483        1,975,320,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               528,990.29        530,000.00        －
     2  投資法人                        3,112                          5.06
                      券
                  日本                 1,646,217,811        1,649,360,000          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               158,956.42        163,900.00        －
     3  ド投資法人                        9,814                          4.93
                      券
                  日本                 1,559,998,351        1,608,514,600          －
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       ＧＬＰ投資法人
                      投資証               152,392.51        147,800.00        －
     4                         10,232                           4.64
                  日本   券             1,559,280,220        1,512,289,600          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               98,289.30        98,600.00        －
     5                         15,313                           4.63
                  日本   券             1,505,104,173        1,509,861,800          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               312,887.36        292,200.00        －
     6  法人                        5,116                          4.58
                      券
                  日本                 1,600,731,778        1,494,895,200          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               288,468.43        292,500.00        －
     7                          4,575                          4.10
                  日本   券             1,319,743,107        1,338,187,500          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               174,038.69        186,600.00        －
     8                          6,047                          3.46
                  日本   券             1,052,412,007        1,128,370,200          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               351,443.19        358,000.00        －
     9  資法人                        3,034                          3.33
                      券
                  日本                 1,066,278,644        1,086,172,000          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               149,074.97        148,000.00        －
       資法人
     10                          6,789                          3.08
                      券
                  日本                 1,012,070,007        1,004,772,000          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               56,708.94        59,300.00        －
     11                         13,358                           2.43
                  日本   券              757,518,104        792,129,400         －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               77,703.98        79,100.00        －
     12  投資法人                        9,787                          2.37
                      券
                  日本                  760,488,890        774,151,700         －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               345,973.62        359,000.00        －
     13  資法人                        2,076                          2.29
                      券
                  日本                  718,241,241        745,284,000         －
       産業ファンド投資法人              投資証               154,592.63        160,100.00        －
     14                          4,631                          2.27
                  日本   券              715,918,482        741,423,100         －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               77,931.22        79,500.00        －
     15  人                        9,120                          2.22
                      券
                  日本                  710,732,786        725,040,000         －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               649,952.47        678,000.00        －
     16  ンド投資法人                        1,048                          2.18
                      券
                  日本                  681,150,190        710,544,000         －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               319,445.97        326,500.00        －
     17  ド投資法人                        2,046                          2.05
                      券
                  日本
                                    653,586,466        668,019,000         －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               396,597.35        393,500.00        －
       ティーズ投資法人
     18                          1,602                          1.93
                      券
                  日本                  635,348,959        630,387,000         －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               162,085.25        167,900.00        －
     19  人                        3,715                          1.91
                      券
                  日本                  602,146,716        623,748,500         －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               509,856.78        502,000.00        －
     20  パーク投資法人                        1,199                          1.85
                      券
                  日本                  611,318,283        601,898,000         －
       イオンリート投資法人              投資証               155,707.13        160,600.00        －
     21                          3,484                          1.72
                  日本   券              542,483,645        559,530,400         －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               301,497.04        316,000.00        －
     22  資法人                        1,766                          1.71
                      券
                  日本                  532,443,778        558,056,000         －
                                 49/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               484,486.63        493,000.00        －
     23  人                        1,126                          1.70
                      券
                  日本                  545,531,947        555,118,000         －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               150,569.71        154,100.00        －
     24                          3,569                          1.69
                  日本   券              537,383,325        549,982,900         －
       大和証券リビング投資法人              投資証               113,494.63        119,100.00        －
     25                          4,205                          1.54
                  日本   券              477,244,931        500,815,500         －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               340,392.52        338,500.00        －
     26  シャル投資法人                        1,451                          1.51
                      券
                  日本
                                    493,909,558        491,163,500         －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               210,977.75        213,800.00        －
       シャル・ネクスト投資法人
     27                          2,226                          1.46
                      券
                  日本                  469,636,485        475,918,800         －
       三菱地所物流リート投資法
                      投資証               420,523.69        434,500.00        －
     28  人                        1,043                          1.39
                      券
                  日本                  438,606,215        453,183,500         －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               153,353.78        158,700.00        －
     29  人                        2,839                          1.38
                      券
                  日本                  435,371,384        450,549,300         －
       森トラストリート投資法人              投資証               70,492.00        71,900.00        －
     30                          5,649                          1.25
                  日本   券              398,209,326        406,163,100         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               98.64
     投資証券
                          小計                               98.64
     　合　計（対純資産総額比）                                                    98.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価
                                                    利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
            国/地域           業種      額面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       APPLE   INC
                      株式               24,482.94        24,781.22        －
                     テクノロ
                      ジー・
     1                        1,474,698                            5.41
                アメリカ      ハード            36,104,946,053        36,544,817,046          －
                     ウェアお
                     よび機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               44,506.52        46,293.22        －
                      ソフト
     2                         659,114                           4.51
                アメリカ     ウェア・             29,334,873,524        30,512,510,527          －
                     サービス
       AMAZON.COM      INC
                      株式               16,258.56        17,004.41        －
                     一般消費
                     財・サー
     3                         860,496                           2.16
                アメリカ      ビス流            13,990,430,261        14,632,233,843          －
                     通・小売
                        り
                                 50/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NVIDIA    CORP
                      株式               43,848.20        56,063.14        －
                     半導体・
     4                         230,216                           1.91
                アメリカ     半導体製
                                  10,094,559,183        12,906,632,920          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               17,158.83        17,285.35        －
     5                         555,005                           1.42
                      メディ
                アメリカ                   9,523,236,567        9,593,458,951          －
                     ア・娯楽
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               17,226.65        17,420.93        －
     6                         500,747                           1.29
                      メディ
                アメリカ                   8,626,194,559        8,723,479,836          －
                     ア・娯楽
       META   PLATFORMS     INC-A
                      株式               34,333.10        36,692.42        －
     7                         206,426                           1.12
                      メディ
                アメリカ                   7,087,245,078        7,574,269,573          －
                     ア・娯楽
       TESLA,    INC.
                      株式               25,374.14        28,116.13        －
                     自動車・
     8                         265,862                           1.11
                アメリカ     自動車部              6,746,021,083        7,475,011,404          －
                        品
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               66,925.62        67,068.63        －
                     ヘルスケ
     9                         86,952                           0.86
                アメリカ     ア機器・              5,819,317,141        5,831,751,907          －
                     サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               14,851.96        14,541.67        －
     10                         378,346                           0.81
                      エネル
                アメリカ                   5,619,179,733        5,501,782,980          －
                       ギー
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               46,172.50        45,032.49        －
       B
     11                         121,005                           0.81
                     金融サー
                アメリカ                   5,587,104,077        5,449,157,214          －
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               19,451.36        19,212.78        －
     12                         273,217                           0.78
                アメリカ       銀行            5,314,444,508        5,249,259,260          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               22,209.55        21,576.29        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     13                         242,208                           0.77
                      クノロ
                アメリカ                   5,379,332,469        5,225,951,235          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       VISA   INC-CLASS     A SHARES
                      株式               32,599.59        30,978.62        －
     14                         151,460                           0.69
                     金融サー
                アメリカ                   4,937,535,096        4,692,022,209          －
                       ビス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               61,813.95        59,715.33        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     15                         75,288                           0.67
                      クノロ
                アメリカ                   4,653,848,805        4,495,848,126          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               21,403.37        20,012.26        －
                      家庭用
     16                         219,908                           0.65
                     品・パー
                アメリカ                   4,706,774,161        4,400,857,963          －
                     ソナル用
                        品
       BROADCOM     INC
                      株式               95,492.67        112,282.83        －
                     半導体・
     17                         38,861                           0.65
                アメリカ     半導体製              3,710,940,884        4,363,423,126          －
                      造装置
       NESTLE    SA
                      株式               17,556.62        16,717.94        －
                     食品・飲
     18                         256,327                           0.63
                 スイス    料・タバ              4,500,236,396        4,285,260,790          －
                        コ
       MASTERCARD      INC-CLASS     A
                      株式               53,891.11        51,365.47        －
     19                         79,337                           0.60
                     金融サー
                アメリカ                   4,275,559,700        4,075,182,690          －
                       ビス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               40,656.68        40,868.74        －
                     一般消費
                     財・サー
     20                         94,392                           0.57
                アメリカ      ビス流             3,837,665,711        3,857,682,861          －
                     通・小売
                        り
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               96,584.41        102,492.32        －
                     半導体・
     21                         37,575                           0.57
                オランダ     半導体製              3,629,159,581        3,851,149,074          －
                      造装置
       MERCK   & CO  INC
                      株式               16,134.04        15,258.69        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     22                         236,529                           0.53
                      クノロ
                アメリカ                   3,816,169,348        3,609,122,899          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       CHEVRON    CORP
                      株式               21,696.49        21,401.58        －
     23                         167,770                           0.53
                      エネル
                アメリカ                   3,640,021,318        3,590,543,479          －
                       ギー
       NOVO-NORDISK       A/S
                      株式               23,166.91        22,487.39        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     24                         154,297                           0.51
                      クノロ
               デンマーク                    3,574,585,942        3,469,738,357          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       PEPSICO    INC
                      株式               26,802.21        25,383.62        －
                     食品・飲
     25                         128,392                           0.48
                アメリカ     料・タバ              3,441,189,422        3,259,054,984          －
                        コ
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                      株式               131,148.89        125,433.43        －
       VUITTON    SE
     26                         25,738                           0.48
                     耐久消費
                フランス     財・アパ              3,375,510,328        3,228,405,878          －
                       レル
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       COCA-COLA     CO
                      株式                8,778.06        8,355.45       －
                     食品・飲
     27                         383,156                           0.47
                アメリカ     料・タバ
                                   3,363,366,805        3,201,441,030          －
                        コ
       ABBVIE    INC
                      株式               20,275.08        19,070.21        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     28                         164,444                           0.46
                      クノロ
                アメリカ                   3,334,116,107        3,135,983,060          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               69,414.96        71,007.35        －
                     生活必需
     29                         41,337                           0.43
                アメリカ     品流通・              2,869,406,217        2,935,230,955          －
                      小売り
       ROCHE   HOLDING    AG
                      株式               44,479.41        44,425.84        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     30                         65,484                           0.43
                      クノロ
                 スイス                  2,912,690,144        2,909,182,295          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               ソフトウェア・サービス                           9.36
     株式                     外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          8.41
                               イエンス
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           6.81
                               資本財                           6.44
                               金融サービス                           6.28
                               半導体・半導体製造装置                           6.00
                               メディア・娯楽                           5.75
                               銀行                           5.18
                               エネルギー                           4.75
                               ヘルスケア機器・サービス                           4.48
                               一般消費財・サービス流通・小売り
                                                          4.26
                               食品・飲料・タバコ                           4.02
                               素材                           3.96
                               保険                           3.02
                               公益事業                           2.91
                               消費者サービス                           2.08
                               自動車・自動車部品                           1.96
                               運輸                           1.79
                               家庭用品・パーソナル用品
                                                          1.71
                               生活必需品流通・小売り                           1.71
                               耐久消費財・アパレル                           1.67
                               商業・専門サービス                           1.56
                               電気通信サービス                           1.24
                               不動産管理・開発                           0.28
                               エクイティ不動産投資信託（REIT）                           0.04
                               その他                           0.02
                          小計                               95.70
                          外国                                1.98
     投資証券
                          小計                                1.98
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.68
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.64        96.33     2.25
     1                      1,130,739,300                               1.74
                     券
                アメリカ                   1,092,791,689        1,089,263,782        2024/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.94        95.63      2
     2                      1,109,773,800                               1.69
                     券
                アメリカ                   1,064,825,485        1,061,298,880        2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.62        97.40     2.5
     3                       979,787,700                             1.52
                     券
                アメリカ                    956,547,135        954,332,815       2024/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.62        95.23     2.25
     4                       971,401,500                             1.47
                     券
                アメリカ                    928,863,828        925,104,504       2025/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.79        93.41     1.625
     5                       988,173,900                             1.47
                     券
                アメリカ                    926,828,064        923,092,766       2026/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.12        96.88     2.375
     6                       895,925,700                             1.38
                     券
                アメリカ                    870,194,713        867,990,736       2024/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.58        93.15     2.25
     7                       834,426,900                             1.24
                     券
                アメリカ                    780,889,860        777,285,345       2027/11/15
                                 54/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.53        95.09     2.75
     8                       782,712,000                             1.19
                     券
                アメリカ                    747,732,600        744,304,322       2028/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.89        93.44     2.25
     9                       737,985,600                             1.10
                     券
                アメリカ                    692,924,199        689,581,124       2027/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.89        95.51     2.125
     10                       697,452,300                             1.06
                     券
                アメリカ                    668,842,806        666,171,564       2025/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.06        93.73     2.625
     11                       634,555,800                             0.95
                     券
                アメリカ                    596,875,876        594,794,533       2029/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.38        94.97      2
     12                       605,204,100                             0.92
                     券
                アメリカ                    577,279,982        574,798,646       2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.55        94.15     2.375
     13                       599,613,300                             0.90
                     券
                アメリカ                    566,974,749        564,571,898       2027/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.79        93.38      2
     14                       573,057,000                             0.85
                     券
                アメリカ                    537,504,543        535,155,010       2026/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.50        94.28     0.375
     15                       556,284,600                             0.84
                     券
                アメリカ                    525,727,886        524,492,935       2024/9/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.38        93.01     1.625
     16                       552,091,500                             0.82
                     券
                アメリカ                    515,562,669        513,549,992       2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.69        95.29     2.875
     17                       522,739,800                             0.79
                     券
                アメリカ                    500,214,942        498,150,119       2028/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.57        92.26     2.375
     18                       533,921,400                             0.79
                     券
                アメリカ                    494,272,396        492,622,579       2029/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.60        92.20     1.5
     19                       508,762,800                             0.75
                     券
                アメリカ                    471,160,141        469,130,177       2026/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.38        93.95     2.25
     20                       494,785,800                             0.74
                     券
                アメリカ                    467,008,525        464,885,894       2027/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  86.87        86.67     1.5
     21                       517,149,000                             0.71
                     券
                アメリカ                    449,277,126        448,238,895       2030/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.47        96.15     2.25
     22                       464,036,400                             0.71
                     券
                アメリカ                    447,702,318        446,217,402       2024/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  88.45        88.17     1.625
     23                       487,797,300                             0.69
                     券
                アメリカ                    431,490,857        430,134,781       2029/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  88.94        88.73     1.75
     24                       454,252,500                             0.64
                     券
                アメリカ                    404,051,566        403,076,413       2029/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.00        96.60     2.75
     25                       396,946,800                             0.61
                     券
                アメリカ                    385,066,182        383,470,456       2025/6/30
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.90        95.52     2.875
     26                       367,595,100                             0.56
                     券
                アメリカ                    352,551,668        351,152,571       2028/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.34        94.94     2.25
     27                       360,606,600                             0.55
                     券
                アメリカ                    343,813,150        342,392,360       2026/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.94        96.55     2.625
     28                       342,436,500                             0.53
                     券
                アメリカ                    331,975,064        330,649,835       2025/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 103.28        103.17     4.125
     29                       299,107,800                             0.49
                     券
                アメリカ                    308,921,526        308,592,508       2032/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  98.35        98.28     3.5
     30                       297,710,100                             0.47
                     券
                アメリカ                    292,808,308        292,592,463       2033/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 55/339



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国     国債証券                          99.12
     公社債券
                          小計                               99.12
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.12
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                       種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               16,200.62        17,374.80        －
     1                         36,280                           9.41
                      券
                アメリカ                    587,758,847        630,358,059         －
       EQUINIX    INC
                      投資証               91,878.81       102,662.46        －
     2                          3,637                          5.58
                      券
                アメリカ                    334,163,250        373,383,376         －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               41,053.44        40,379.55        －
     3                          6,212                          3.75
                      券
                アメリカ                    255,023,986        250,837,783         －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                9,005.73        8,235.24       －
     4                         24,550                           3.02
                      券
                アメリカ                    221,090,879        202,175,348         －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                9,603.58       10,221.38        －
     5                         18,579                           2.84
                      券
                アメリカ                    178,424,936        189,903,020         －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               16,400.38        14,467.59        －
     6                         12,853                           2.78
                      券
                アメリカ                    210,794,193        185,951,968         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                4,527.46        4,265.78       －
     7                         39,267                           2.50
                      券
                アメリカ                    177,779,877        167,504,398         －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               15,174.42        14,060.86        －
     8                         11,329                           2.38
                      券
                アメリカ                    171,911,101        159,295,505         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               23,694.33        24,142.47        －
     9                          5,503                          1.98
                      券
                アメリカ                    130,389,915        132,856,023         －
       GOODMAN    GROUP
                      投資証                1,683.98        1,825.95       －
     10                          67,844                           1.85
                      券
             オーストラリア                       114,248,433        123,879,989         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                8,751.31        8,388.99       －
     11                          13,406                           1.68
                      券
                アメリカ                    117,320,130        112,462,872         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               22,014.66        20,430.18        －
     12                          5,357                          1.63
                      券
                アメリカ                    117,932,570        109,444,479         －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,384.18        4,694.87       －
     13                          22,869                           1.60
                      券
                アメリカ                    100,261,963        107,367,080         －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               20,493.10        15,725.52        －
     14                          6,198                          1.46
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    127,016,260         97,466,789        －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,220.35        6,031.07       －
     15                          15,925                           1.43
                      券
                アメリカ                    99,059,210        96,044,877        －
       MID-AMERICA      APARTMENT
                      投資証               22,089.36        20,562.96        －
     16                          4,532                          1.39
       COMM
                      券
                アメリカ                    100,109,008         93,191,345        －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               19,943.61        17,809.49        －
     17                          4,945                          1.32
                      券
                アメリカ                    98,621,187        88,067,944        －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                7,334.58        7,463.71       －
     18                          11,445                           1.28
                      券
                アメリカ                    83,944,293        85,422,252        －
                                 56/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       LINK   REIT
                      投資証                 955.76        843.83      －
     19                          99,700                           1.26
                      券
                  香港                  95,289,976        84,130,050        －
       WP  CAREY   INC
                      投資証               11,075.93        9,595.21       －
     20                          8,421                          1.21
                      券
                アメリカ                    93,270,483        80,801,267        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               29,678.23        29,982.06        －
     21                          2,546                          1.14
                      券
                アメリカ                    75,560,775        76,334,331        －
       GAMING    AND  LEISURE
                      投資証                7,046.80        6,643.26       －
     22                          10,053                           1.00
       PROPERTIE
                      券
                アメリカ                    70,841,522        66,784,774        －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,440.54        1,386.04       －
     23                          48,074                           1.00
                      券
                イギリス                    69,252,700        66,632,785        －
       UDR  INC
                      投資証                5,631.42        5,478.98       －
     24                          12,134                           0.99
                      券
                アメリカ                    68,331,661        66,481,991        －
       HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                      投資証                2,525.28        2,318.78       －
     25                          28,278                           0.98
       INC
                      券
                アメリカ                    71,409,893        65,570,582        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,158.20        8,901.95       －
     26                          7,084                          0.94
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    64,876,722        63,061,423        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               15,956.05        14,559.84        －
     27                          4,302                          0.94
                      券
                アメリカ                    68,642,932        62,636,435        －
       LIFE   STORAGE    INC
                      投資証               15,374.05        18,055.48        －
     28                          3,439                          0.93
                      券
                アメリカ                    52,871,389        62,092,825        －
       KIMCO   REALTY    CORP
                      投資証                3,043.18        2,536.82       －
     29                          24,374                           0.92
                      券
                アメリカ                    74,174,604        61,832,584        －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,415.96        2,784.21       －
     30                          21,425                           0.89
                      券
                アメリカ                    73,187,092        59,651,879        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国     エクイティ不動産投資信託（REIT）                           0.02
     株式
                          小計                                0.02
                          外国                               98.35
     投資証券
                          小計                               98.35
     　合　計（対純資産総額比）                                                    98.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額
                                                    （％）     比率
     位       国/地域           業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,228.98        2,582.09       －
       MANUFACTURING
     1                         161,000                           6.17
                     半導体・
                  台湾   半導体製               358,867,293        415,716,812         －
                      造装置
                                 57/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      投資信
       ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                      託受益                5,607.46        5,642.51       －
     2                         45,712                           3.83
       ETF
                      証券
                アメリカ        －           256,328,327        257,930,641         －
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                6,555.44        7,678.25       －
       LTD
                     テクノロ
     3                         31,304                           3.56
                      ジー・
                  韓国    ハード              205,211,795        240,360,251         －
                     ウェアお
                     よび機器
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                4,969.87        5,641.00       －
     4                         40,900                           3.42
                      メディ
              ケイマン諸島
                                    203,268,055        230,717,227         －
                     ア・娯楽
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,436.19        1,405.79       －
                     一般消費
                     財・サー
     5                         97,300                           2.03
                  香港    ビス流              139,741,563        136,783,561         －
                     通・小売
                         り
                      投資信
       ISHARES    MSCI   UAE  CAPPED
                      託受益                2,169.94        2,047.63       －
     6                         41,908                           1.27
       ETF
                      証券
                アメリカ        －            90,937,997        85,812,098        －
       RELIANCE     INDUSTRIES
                      株式                4,393.72        4,283.91       －
       LIMITED
     7                         20,028                           1.27
                      エネル
                 インド                   87,997,499        85,798,249        －
                       ギー
       MEITUAN-B              株式                2,808.94        2,076.57       －
     8                 消費者        33,260                           1.02
                  香港                  93,425,649        69,066,917        －
                     サービス
                      投資信
       ISHARES    MSCI   QATAR   CP  ETF
                      託受益                2,871.77        2,631.86       －
     9                         24,403                           0.95
                      証券
                アメリカ        －            70,079,965        64,225,501        －
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                      株式                 81.18        90.62     －
     10                         630,000                           0.85
                  中国     銀行             51,145,986        57,095,136        －
                      投資信
       ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF
                      託受益                4,966.56        4,423.72       －
     11                          12,535                           0.82
                      証券
                アメリカ        －            62,255,938        55,451,336        －
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,559.36        1,614.91       －
     12                          34,164                           0.82
                 インド      銀行             53,274,005        55,171,956        －
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                4,527.56        4,578.69       －
       FINANCE
     13                          11,370                           0.77
                     金融サー
                 インド                   51,478,399        52,059,762        －
                       ビス
       INFOSYS    TECHNOLOGIES       LTD
                      株式                2,700.09        2,250.54       －
                      ソフト
     14                          22,207                           0.74
                 インド    ウェア・               59,960,976        49,977,852        －
                     サービス
                                 58/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       VALE   SA
                      株式                2,253.34        1,782.83       －
     15                          25,154                           0.67
                ブラジル       素材             56,680,699        44,845,343        －
       SK  HYNIX   INC
                      株式                9,372.29       11,713.85        －
                     半導体・
     16                          3,632                          0.63
                  韓国   半導体製
                                     34,040,168        42,544,739        －
                      造装置
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 458.33        488.13      －
       INDUSTRY
                     テクノロ
     17                          82,200                           0.60
                      ジー・
                  台湾    ハード              37,675,099        40,124,614        －
                     ウェアお
                     よび機器
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 780.73        903.59      －
     18                          43,500                           0.58
       CO-H
                  中国     保険             33,961,903        39,306,426        －
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,300.67        3,480.80       －
                     半導体・
     19                          10,000                           0.52
                  台湾   半導体製               33,006,740        34,808,060        －
                      造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,030.49        6,414.47       －
                     テクノロ
                      ジー・
     20                          5,379                          0.51
                  韓国    ハード              32,438,031        34,503,487        －
                     ウェアお
                     よび機器
       TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                      株式                5,692.10        5,637.53       －
                      ソフト
     21                          6,039                          0.50
                 インド    ウェア・               34,374,644        34,045,104        －
                     サービス
       BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                      株式                 82.85        86.95     －
     22                         388,000                           0.50
              インドネシア         銀行             32,148,737        33,736,600        －
       JD.COM    INC  - CL  A
                      株式                3,822.98        2,319.19       －
                     一般消費
                     財・サー
     23                          14,507                           0.50
                  香港    ビス流              55,460,007        33,644,634        －
                     通・小売
                         り
       NETEASE    INC
                      株式                1,944.03        2,488.68       －
     24                          13,400                           0.49
                      メディ
                  香港                  26,050,096        33,348,312        －
                     ア・娯楽
       BAIDU   INC-CLASS     A
                      株式                1,737.35        2,206.80       －
     25                          14,900                           0.49
                      メディ
                  香港                  25,886,642        32,881,439        －
                     ア・娯楽
       PDD  HOLDINGS     INC(ADR)
                      株式               10,100.76        9,452.64       －
                     一般消費
                     財・サー
     26                          3,352                          0.47
                アメリカ      ビス流              33,857,765        31,685,266        －
                     通・小売
                         り
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NASPERS    LTD-N   SHS
                      株式               18,549.94        21,672.64        －
                     一般消費
                     財・サー
     27                          1,432                          0.46
               南アフリカ       ビス流              26,563,519        31,035,222        －
                     通・小売
                         り
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                 66.24        75.46     －
     28                         377,000                           0.42
       H
                  中国     銀行             24,975,745        28,449,626        －
       BANK   OF  CHINA   LTD  - H
                      株式                 47.42        55.66     －
     29                         510,000                           0.42
                  中国     銀行             24,185,522        28,387,008        －
       SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                      株式               74,605.67        76,251.59        －
                     テクノロ
                      ジー・
     30                           368                         0.42
                  韓国    ハード              27,454,887        28,060,588        －
                     ウェアお
                     よび機器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               銀行                          10.74
     株式                     外国
                               半導体・半導体製造装置                           8.77
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           8.02
                               素材                           6.37
                               メディア・娯楽                           5.67
                               一般消費財・サービス流通・小売り                           4.39
                               エネルギー                           3.99
                               食品・飲料・タバコ                           3.26
                               資本財                           3.22
                               金融サービス                           3.05
                               自動車・自動車部品                           2.99
                               保険                           2.36
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          2.34
                               イエンス
                               消費者サービス                           2.21
                               公益事業                           2.11
                               ソフトウェア・サービス                           2.08
                               電気通信サービス                           1.99
                               運輸                           1.62
                               生活必需品流通・小売り                           1.25
                               耐久消費財・アパレル
                                                          1.17
                               不動産管理・開発                           1.11
                               ヘルスケア機器・サービス                           0.77
                               家庭用品・パーソナル用品                           0.75
                               商業・専門サービス                           0.04
                               その他                           0.00
                          小計                               80.28
                          外国                                6.87
     投資信託受益証券
                          小計                                6.87
                          外国                                0.08
     投資証券
                          小計                                0.08
     　合　計（対純資産総額比）                                                    87.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
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    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 94.48        94.84     4.817
     1                       55,908,000                             2.62
                      券
                カタール                    52,825,512        53,023,706      2049/3/14
       DOMINICAN     REPUBLIC
                      国債証                 83.34        84.03     4.875
     2                       41,931,000                             1.74
                      券
             ドミニカ共和国                       34,947,391        35,235,038      2032/9/23
       REPUBLIC     OF  PERU
                      国債証                 83.32        84.90     2.783
     3                       39,135,600                             1.64
                      券
                 ペルー                   32,610,046        33,226,515      2031/1/23
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                      国債証                 106.94        105.38      5.5
     4                       27,954,000                             1.45
                      券
             サウジアラビア                       29,894,846        29,459,602      2032/10/25
       REPUBLIC     OF  PANAMA
                      国債証                 105.70        104.67      6.4
     5                       27,954,000                             1.44
                      券
                 パナマ                   29,547,378        29,260,290      2035/2/14
       KSA  SUKUK   LTD
                      特殊債                 102.80        103.47     5.268
     6                       27,954,000                             1.43
                      券
              ケイマン諸島
                                    28,736,712        28,924,283      2028/10/25
       HUNGARY              国債証                 104.42        101.65     6.125
     7                       27,954,000                             1.40
               ハンガリー      券               29,190,964        28,418,036      2028/5/22
       OMAN   SOVEREIGN     SUKUK
                      国債証                 100.50        100.78     4.875
     8                       27,954,000                             1.39
                      券
                オマーン                    28,093,770        28,174,557      2030/6/15
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                      国債証                 101.75        100.61      4.75
     9                       27,954,000                             1.39
                      券
             サウジアラビア                       28,443,195        28,127,314      2028/1/18
       OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                      国債証                 99.36       100.55      6
     10                       27,954,000                             1.39
                      券
                オマーン                    27,777,610        28,108,306       2029/8/1
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                      国債証                 103.09        100.54     4.875
     11                       27,954,000                             1.39
                      券
             サウジアラビア                       28,818,337        28,106,628      2033/7/18
       REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                      国債証                 99.70       100.16      8
     12                       27,954,000                             1.38
                      券
               コロンビア                     27,870,138        28,001,242      2033/4/20
       PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN
                      国債証                 99.62        99.97     4.7
     13                       27,954,000                             1.38
                      券
              インドネシア                      27,849,172        27,947,291       2032/6/6
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 97.26        98.72      4
     14                       27,954,000                             1.36
                      券
                カタール                    27,189,458        27,596,468      2029/3/14
       FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                      国債証                 97.78        98.03      6
     15                       27,954,000                             1.35
                      券
                ブラジル                    27,336,216        27,405,262      2033/10/20
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 97.77        97.85     3.4
     16                       27,954,000                             1.35
                      券
                カタール                    27,333,421        27,353,827      2025/4/16
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 95.42        97.03     3.75
     17                       27,954,000                             1.34
                      券
                カタール                    26,674,265        27,125,163      2030/4/16
       HUNGARY              国債証                 100.10        96.70     5.25
     18                       27,954,000                             1.33
               ハンガリー      券               27,984,749        27,032,077      2029/6/16
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                      国債証                 95.91        96.06     2.5
     19                       27,954,000                             1.32
                      券
            アラブ首長国連邦                        26,813,197        26,853,730      2025/4/16
       REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                      国債証                 94.92        95.55     7.5
     20                       27,954,000                             1.32
                      券
               コロンビア                     26,535,334        26,712,283       2034/2/2
       UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 94.34        95.52     4.75
     21                       27,954,000                             1.32
                      券
                メキシコ                    26,372,362        26,701,940      2032/4/27
       UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 93.10        95.25     4.875
     22                       27,954,000                             1.31
                      券
                メキシコ                    26,025,174        26,628,700      2033/5/19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                      国債証                 91.02        94.89     4.5
     23                       27,954,000                             1.31
                      券
                ブラジル                    25,446,526        26,526,668      2029/5/30
       REPUBLIC     OF  INDONESIA
                      国債証                 97.00        94.54     3.85
     24                       27,954,000                             1.30
                      券
              インドネシア                      27,115,380        26,429,947      2030/10/15
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                      国債証                 92.15        93.57     3.125
     25                       27,954,000                             1.29
                      券
            アラブ首長国連邦                        25,761,567        26,158,235      2030/4/16
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                      国債証                 96.32        91.58      5
     26                       27,954,000                             1.26
                      券
             サウジアラビア                       26,927,529        25,600,832      2053/1/18
       CHINA   GOVT   INTL   BOND
                      国債証                 88.91        91.15     0.55
     27                       27,954,000                             1.26
                      券
                  中国                  24,855,019        25,482,307      2025/10/21
       KSA  SUKUK   LTD
                      特殊債                 93.12        91.02     2.969
     28                       27,954,000                             1.26
                      券
              ケイマン諸島                      26,032,162        25,445,408      2029/10/29
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                      国債証                 89.42        90.75     2.5
     29                       27,954,000                             1.25
                      券
            アラブ首長国連邦                        24,998,982        25,371,050      2029/9/30
       CHINA   GOVT   INTL   BOND
                      国債証                 89.59        90.30     1.25
     30                       27,954,000                             1.25
                      券
                  中国                  25,044,547        25,244,139      2026/10/26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2023年5月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               国債証券                          93.90
     公社債券                     外国
                               特殊債券                           3.85
                          小計                               97.75
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

                                 62/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
                                 63/339



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ先物　０
            大阪取引所                  買建       255   5,148,620,250        5,421,300,000         3.09
     取引              ５０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P  500  EMINI
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       494   14,516,138,315        14,551,524,585         2.15
            取引所      FUTURE    202306
     取引
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       550   3,627,667,120        3,544,319,900         0.52
            取引所
                   202306
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       106   1,432,294,636        1,385,714,452         0.21
            Ｕ      FUTURE    202306
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
            ＮＹＳＥ　
                   MINI   MSCI   EM  INDEX
     株価指数先物
            ＬＩＦＦ                  買建       135    912,899,718        910,992,906       13.51
     取引              FUTURE    202306
            Ｅ　ＵＳ
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
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      （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        123,377,684            123,377,684           1.0166         1.0166
         (2018年11月20日)
           第2計算期間末
                        240,300,010            240,300,010           1.1250         1.1250
         (2019年11月20日)
           第3計算期間末
                        292,325,819            292,325,819           1.1316         1.1316
         (2020年11月20日)
           第4計算期間末
                        442,125,000            442,125,000           1.3536         1.3536
         (2021年11月22日)
           第5計算期間末
                        517,147,836            517,147,836           1.3282         1.3282
         (2022年11月21日)
           2022年5月末日             487,094,267            －            1.3198        －
              6月末日          490,264,134            －            1.3130        －
              7月末日          505,915,315            －            1.3422        －
              8月末日          509,874,113            －            1.3474        －
              9月末日          492,009,143            －            1.2822        －
             10月末日           514,954,993            －            1.3299        －
             11月末日           518,084,176            －            1.3282        －
             12月末日           500,476,854            －            1.2701        －
           2023年1月末日             515,291,996            －            1.3026        －
              2月末日          529,686,020            －            1.3162        －
              3月末日          532,664,316            －            1.3074        －
              4月末日          547,264,705            －            1.3306        －
              5月末日          557,163,440            －            1.3634        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
           2022年11月22日～2023年5月21日                                   －
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      ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          1.7
                第2計算期間                                          10.7
                第3計算期間                                          0.6
                第4計算期間                                          19.6
                第5計算期間                                         △1.9
           2022年11月22日～2023年5月21日                                               2.5
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
      （４）【設定及び解約の実績】

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 155,808,418               34,441,297              121,367,121
        第2計算期間                 186,191,794               93,957,053              213,601,862
        第3計算期間                 139,113,792               94,394,937              258,320,717
        第4計算期間                 121,867,494               53,556,365              326,631,846
        第5計算期間                 92,492,553              29,754,376              389,370,023
      2022年11月22日～
                         44,621,802              26,203,366              407,788,459
       2023年5月21日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの
        休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、申込みの受付けを中止する
        ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
                                 70/339





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    ２【換金（解約）手続等】
       ①　換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休
        業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、換金の受付けを中止するこ
        とおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ②　換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
       ③　換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　換金価額
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
                いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                額を差引いた額とします。
           ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状
             況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○　換金手数料はありません。
       ⑤　信託財産留保額
         ありません。
       ⑥　支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として８営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
             主な投資資産                        評価方法の概要
          マザーファンド              計算日の基準価額で評価します。
          国内株式              金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                         価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
          国内債券              での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
                         します。
          国内不動産投資信託証券              金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                         金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          外国株式
                         で評価します。
          外国債券              価格情報会社の提供する価額等で評価します。
                         金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          外国不動産投資信託証券
                         で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
            ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

          無期限です。
      （４）【計算期間】

          毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      （５）【その他】

        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．受益権の口数が30億口を下回っている場合
          ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
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         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
           います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る 受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②　約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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         ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
           ７．までの規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
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    ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
        に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
        ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
        により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      （５）書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ①　他の受益者の氏名または名称および住所
          ②　他の受益者が有する受益権の内容
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    第３【ファンドの経理状況】
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2021年11月23

     日から2022年11月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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    １【財務諸表】
      【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2021年11月22日現在              2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 2,246              1,184
        コール・ローン                                339,470              420,591
        親投資信託受益証券                              442,131,426              517,155,294
                                       1,431,403               721,912
        未収入金
        流動資産合計                              443,904,545              518,298,981
       資産合計                               443,904,545              518,298,981
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                       1,416,477               704,523
        未払受託者報酬                                45,369              55,800
        未払委託者報酬                                315,522              388,121
                                         2,177              2,701
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,779,545              1,151,145
       負債合計                                1,779,545              1,151,145
     純資産の部
       元本等
        元本                              326,631,846              389,370,023
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            115,493,154              127,777,813
                                      71,782,270              66,114,075
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              442,125,000              517,147,836
       純資産合計                               442,125,000              517,147,836
     負債純資産合計                                443,904,545              518,298,981
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2020年11月21日              自　2021年11月23日
                                至　2021年11月22日              至　2022年11月21日
     営業収益
       受取利息                                    －               1
                                      62,284,401              △ 6,854,065
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                62,284,401              △ 6,854,064
     営業費用
       支払利息                                    －              10
       受託者報酬                                  80,509              105,739
       委託者報酬                                 560,002              735,512
                                         3,839              5,102
       その他費用
       営業費用合計                                 644,350              846,363
     営業利益又は営業損失（△）                                 61,640,051              △ 7,700,427
     経常利益又は経常損失（△）                                 61,640,051              △ 7,700,427
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 61,640,051              △ 7,700,427
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       5,520,121              △ 594,259
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 34,005,102              115,493,154
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 33,298,500              29,796,181
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      33,298,500              29,796,181
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 7,930,378              10,405,354
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       7,930,378              10,405,354
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                115,493,154              127,777,813
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第5期
              項目                        自　2021年11月23日
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2021年11月23日
                         から2022年11月21日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目
                             2021年11月22日現在                  2022年11月21日現在
        期首元本額                           258,320,717円                  326,631,846円
     １.
        期中追加設定元本額                           121,867,494円                  92,492,553円
        期中一部解約元本額                           53,556,365円                  29,754,376円
     ２.   受益権の総数                           326,631,846口                  389,370,023口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目               自　2020年11月21日                  自　2021年11月23日
                             至　2021年11月22日                  至　2022年11月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （56,119,930円）、収益調整金                  （0円）、収益調整金（61,663,747
                         （43,710,884円）及び分配準備積立                  円）及び分配準備積立金
                         金（15,662,340円）より分配対象収                  （66,114,075円）より分配対象収益
                         益は115,493,154円（1万口当たり                  は127,777,822円（1万口当たり
                         3,535.88円）のため、基準価額の水                  3,281.66円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             自　2020年11月21日                  自　2021年11月23日
                             至　2021年11月22日                  至　2022年11月21日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             2021年11月22日現在                  2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             2021年11月22日現在                  2022年11月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               51,386,542                 △6,337,983
     合計
                                    51,386,542                 △6,337,983
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期                  第5期
                             2021年11月22日現在                  2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.3536円                  1.3282円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,536円)                  (13,282円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  28,951,780          65,781,339
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  41,316,219          63,217,946
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  21,274,392          65,191,119
                ス　マザーファンド
                ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデッ
                                  33,525,524          64,446,114
                クス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  67,716,133          64,181,350
                ザーファンド
                ニッセイ先進国リートインデッ
                                  45,417,471          64,615,435
                クス　マザーファンド
                ニッセイ新興国株式インデック
                                  57,534,817          66,044,216
                ス　マザーファンド
                ニッセイ新興国債券インデック
                                  55,160,928          63,677,775
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             350,897,264          517,155,294
     合計                                       517,155,294
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　マザー
    ファンド」受益証券、「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデッ
    クス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ先進国
    リートインデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド」受益証券及び
    「ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
    上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               8,809,068
        コール・ローン                                             3,128,100,093
        株式                                           178,028,052,710
        派生商品評価勘定                                              198,688,550
        未収配当金                                             1,960,191,980
                                                      200,760,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           183,524,602,401
       資産合計                                             183,524,602,401
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              184,480,000
        未払解約金                                              339,220,374
                                                         2,385
        その他未払費用
        流動負債合計                                              523,702,759
       負債合計                                               523,702,759
     純資産の部
       元本等
        元本                                            80,542,683,355
        剰余金
                                                    102,458,216,287
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           183,000,899,642
       純資産合計                                             183,000,899,642
     負債純資産合計                                              183,524,602,401
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2022年11月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           52,189,089,554円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           53,578,722,618円
        同期中一部解約元本額                                           25,225,128,817円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,647,990,989円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,349,734,369円
                                                     3,514,277円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,246,582,867円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,615,340,400円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           5,805,672,508円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             3,847,143円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             14,180,476円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             13,439,604円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           1,596,291,071円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           23,007,925,392円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,827,035,617円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            279,595,998円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            242,992,825円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            316,645,650円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            602,883,319円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             54,988,614円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            119,743,668円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             8,500,988円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             12,231,335円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             5,223,340円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             8,540,841円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             28,951,780円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            202,230,381円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            134,140,616円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            292,921,259円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            239,679,546円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           25,806,417,013円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             25,168,812円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               76,777円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              162,630円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                             18,998,657円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             11,034,593円
        計                                           80,542,683,355円
     ２.   受益権の総数                                           80,542,683,355口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               7,099,260,096
     合計                                               7,099,260,096
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2022年2月22日から2022年11月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年11月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,517,845,000              －    4,716,665,000         198,820,000
     合計                      4,517,845,000              －    4,716,665,000         198,820,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2721円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,721円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年11月21日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,300     3,640.00          12,012,000
     日本水産                         87,500       517.00         45,237,500
     マルハニチロ                         13,500      2,440.00          32,940,000
     雪国まいたけ                          7,500     1,018.00           7,635,000
     カネコ種苗                          3,400     1,421.00           4,831,400
     サカタのタネ                         11,100      4,715.00          52,336,500
     ホクト                          7,800     1,904.00          14,851,200
     ショーボンドホールディングス                         11,900      6,070.00          72,233,000
     ミライト・ワン                         30,400      1,517.00          46,116,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タマホーム
                               6,200     2,489.00          15,431,800
     ファーストコーポレーション                          1,300      720.00           936,000
     住石ホールディングス                         14,000       201.00          2,814,000
     日鉄鉱業                          3,500     3,150.00          11,025,000
     三井松島ホールディングス                          4,000     2,963.00          11,852,000
     ＩＮＰＥＸ                         323,800      1,506.00          487,642,800
     石油資源開発                         10,100      4,105.00          41,460,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          4,000     2,219.00           8,876,000
     安藤・間
                              50,700       860.00         43,602,000
     東急建設                         24,900       648.00         16,135,200
     コムシスホールディングス                         29,600      2,489.00          73,674,400
     ビーアールホールディングス                         14,000       335.00          4,690,000
     高松コンストラクショングループ                          5,700     1,943.00          11,075,100
     東建コーポレーション                          2,800     8,090.00          22,652,000
     ソネック                          4,800      940.00          4,512,000
     ヤマウラ                          4,900     1,003.00           4,914,700
     オリエンタル白石
                              31,500       276.00          8,694,000
     大成建設                         61,000      4,020.00          245,220,000
     大林組                         219,000      1,007.00          220,533,000
     清水建設                         184,100       728.00         134,024,800
     飛島建設                          6,800     1,018.00           6,922,400
     長谷工コーポレーション                         63,200      1,505.00          95,116,000
     松井建設                          8,700      567.00          4,932,900
     錢高組                          1,500     2,672.00           4,008,000
     鹿島建設                         135,800      1,523.00          206,823,400
     不動テトラ                          4,200     1,510.00           6,342,000
     鉄建建設                          4,400     1,785.00           7,854,000
     西松建設                         10,400      3,795.00          39,468,000
     三井住友建設                         49,400       417.00         20,599,800
     大豊建設                          2,500     4,250.00          10,625,000
     佐田建設                         10,800       429.00          4,633,200
     ナカノフドー建設                         15,100       319.00          4,816,900
     奥村組                          9,900     2,890.00          28,611,000
     東鉄工業                          8,400     2,554.00          21,453,600
     淺沼組                          4,900     2,858.00          14,004,200
     戸田建設                         75,300       705.00         53,086,500
     熊谷組                         10,600      2,497.00          26,468,200
     植木組                          3,500     1,272.00           4,452,000
     矢作建設工業                          8,300      734.00          6,092,200
     ピーエス三菱                          7,900      598.00          4,724,200
     日本ハウスホールディングス                         12,100       433.00          5,239,300
     大東建託                         22,500     15,340.00          345,150,000
     新日本建設                          8,600      758.00          6,518,800
     東亜道路工業                          1,200     5,860.00           7,032,000
     日本道路                          1,200     6,170.00           7,404,000
     東亜建設工業                          5,300     2,291.00          12,142,300
     日本国土開発                         18,400       580.00         10,672,000
     若築建設                          2,700     2,749.00           7,422,300
     東洋建設                         19,800       832.00         16,473,600
     五洋建設                         86,800       649.00         56,333,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     世紀東急工業
                               8,100      792.00          6,415,200
     福田組                          2,300     4,765.00          10,959,500
     住友林業                         47,000      2,332.00          109,604,000
     日本基礎技術                          8,100      530.00          4,293,000
     巴コーポレーション                         10,600       382.00          4,049,200
     大和ハウス工業                         171,200      3,160.00          540,992,000
     ライト工業                         11,700      1,957.00          22,896,900
     積水ハウス                         191,900      2,501.50          480,037,850
     日特建設
                               5,800      905.00          5,249,000
     北陸電気工事                          7,200      669.00          4,816,800
     ユアテック                         13,500       716.00          9,666,000
     日本リーテック                          6,600      732.00          4,831,200
     四電工                          2,900     1,727.00           5,008,300
     中電工                          9,500     2,057.00          19,541,500
     関電工                         33,600       880.00         29,568,000
     きんでん                         43,100      1,475.00          63,572,500
     東京エネシス
                               6,000      937.00          5,622,000
     トーエネック                          2,000     3,390.00           6,780,000
     住友電設                          5,800     2,475.00          14,355,000
     日本電設工業                         10,100      1,653.00          16,695,300
     エクシオグループ                         30,000      2,107.00          63,210,000
     新日本空調                          3,400     1,931.00           6,565,400
     日本工営                          4,600     3,345.00          15,387,000
     九電工                         14,900      3,290.00          49,021,000
     三機工業                         13,600      1,536.00          20,889,600
     日揮ホールディングス                         60,600      1,865.00          113,019,000
     中外炉工業                          3,100     1,568.00           4,860,800
     ヤマト                          6,200      690.00          4,278,000
     太平電業                          3,800     3,140.00          11,932,000
     高砂熱学工業                         14,800      1,783.00          26,388,400
     三晃金属工業                          1,700     2,933.00           4,986,100
     ＮＥＣネッツエスアイ                         20,900      1,692.00          35,362,800
     朝日工業社                          2,500     1,956.00           4,890,000
     明星工業                         10,500       715.00          7,507,500
     大氣社                          7,400     3,500.00          25,900,000
     ダイダン                          4,000     2,158.00           8,632,000
     日比谷総合設備                          5,300     1,915.00          10,149,500
     ニップン                         16,600      1,600.00          26,560,000
     日清製粉グループ本社                         56,900      1,617.00          92,007,300
     日東富士製粉                          1,100     4,415.00           4,856,500
     昭和産業                          5,400     2,435.00          13,149,000
     中部飼料                          8,500     1,037.00           8,814,500
     フィード・ワン                          9,000      676.00          6,084,000
     日本甜菜製糖                          3,600     1,623.00           5,842,800
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          6,100     1,957.00          11,937,700
     塩水港精糖                         23,200       200.00          4,640,000
     日新製糖                          3,200     1,693.00           5,417,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         28,900       249.00          7,196,100
     ＭＩＸＩ                         14,600      2,450.00          35,770,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,800     2,488.00          14,430,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
                              110,100      1,854.00          204,125,400
     メンバーズ                          2,300     2,141.00           4,924,300
     ＵＴグループ                          9,400     2,827.00          26,573,800
     アイティメディア                          2,900     1,804.00           5,231,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          4,100     1,343.00           5,506,300
     夢真ビーネックスグループ                         23,400      1,903.00          44,530,200
     コシダカホールディングス                         19,200      1,078.00          20,697,600
     アルトナー                          1,300     1,000.00           1,300,000
     パソナグループ
                               7,800     2,042.00          15,927,600
     ＣＤＳ                          2,700     1,849.00           4,992,300
     リンクアンドモチベーション                         18,500       736.00         13,616,000
     エス・エム・エス                         24,400      3,710.00          90,524,000
     サニーサイドアップグループ                          7,000      589.00          4,123,000
     パーソルホールディングス                         71,900      3,015.00          216,778,500
     クックパッド                         23,900       207.00          4,947,300
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,700      625.00          4,812,500
     森永製菓
                              12,700      3,705.00          47,053,500
     中村屋                          1,600     3,115.00           4,984,000
     江崎グリコ                         17,600      3,585.00          63,096,000
     名糖産業                          3,000     1,631.00           4,893,000
     井村屋グループ                          3,400     2,240.00           7,616,000
     不二家                          4,200     2,676.00          11,239,200
     山崎製パン                         41,200      1,564.00          64,436,800
     モロゾフ                          2,000     3,630.00           7,260,000
     亀田製菓                          3,900     4,305.00          16,789,500
     寿スピリッツ                          6,500     7,750.00          50,375,000
     カルビー                         28,100      2,877.00          80,843,700
     森永乳業                         11,200      4,420.00          49,504,000
     六甲バター                          4,500     1,428.00           6,426,000
     ヤクルト本社                         43,900      8,300.00          364,370,000
     明治ホールディングス                         38,100      6,680.00          254,508,000
     雪印メグミルク                         14,900      1,751.00          26,089,900
     プリマハム                          8,300     2,058.00          17,081,400
     日本ハム                         24,000      3,715.00          89,160,000
     林兼産業                          7,000      478.00          3,346,000
     丸大食品                          6,200     1,426.00           8,841,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,800     2,903.00          19,740,400
     柿安本店                          2,400     2,195.00           5,268,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         47,800       679.00         32,456,200
     学情                          3,200     1,514.00           4,844,800
     スタジオアリス                          3,200     2,096.00           6,707,200
     クロスキャット                          3,600     1,416.00           5,097,600
     シミックホールディングス                          3,500     1,727.00           6,044,500
     システナ                         105,300       434.00         45,700,200
     ＮＪＳ                          2,300     2,041.00           4,694,300
     デジタルアーツ                          4,000     6,480.00          25,920,000
     日鉄ソリューションズ                         10,700      3,490.00          37,343,000
     綜合警備保障                         23,800      3,730.00          88,774,000
     キューブシステム                          4,900     1,020.00           4,998,000
     いちご                         70,800       317.00         22,443,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本駐車場開発
                              73,200       251.00         18,373,200
     コア                          3,300     1,452.00           4,791,600
     カカクコム                         47,900      2,295.00          109,930,500
     アイロムグループ                          2,300     2,204.00           5,069,200
     セントケア・ホールディング                          5,800      838.00          4,860,400
     ルネサンス                          5,100      908.00          4,630,800
     ディップ                         11,200      3,935.00          44,072,000
     ＳＢＳホールディングス                          5,600     2,976.00          16,665,600
     デジタルホールディングス
                               5,000     1,170.00           5,850,000
     新日本科学                          6,800     2,552.00          17,353,600
     ベネフィット・ワン                         29,700      2,105.00          62,518,500
     エムスリー                         126,800      4,416.00          559,948,800
     アウトソーシング                         38,200      1,023.00          39,078,600
     ウェルネット                          7,700      638.00          4,912,600
     ワールドホールディングス                          2,900     2,894.00           8,392,600
     ディー・エヌ・エー                         27,400      1,898.00          52,005,200
     博報堂ＤＹホールディングス
                              81,900      1,331.00          109,008,900
     ぐるなび                         11,800       395.00          4,661,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,600      843.00          4,720,800
     ファンコミュニケーションズ                         12,600       441.00          5,556,600
     ライク                          2,400     2,046.00           4,910,400
     ビジネス・ブレークスルー                         11,700       396.00          4,633,200
     エスプール                         18,400       909.00         16,725,600
     ＷＤＢホールディングス                          3,300     2,521.00           8,319,300
     手間いらず                          1,100     5,130.00           5,643,000
     アドウェイズ                          8,800      564.00          4,963,200
     バリューコマース                          4,800     2,111.00          10,132,800
     インフォマート                         66,600       444.00         29,570,400
     サッポロホールディングス                         20,200      3,515.00          71,003,000
     アサヒグループホールディングス                         142,100      4,304.00          611,598,400
     キリンホールディングス                         277,500      2,184.00          606,060,000
     宝ホールディングス                         42,000      1,052.00          44,184,000
     オエノンホールディングス                         18,400       282.00          5,188,800
     養命酒製造                          2,700     1,795.00           4,846,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              48,200      1,458.00          70,275,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         43,300      4,635.00          200,695,500
     ダイドーグループホールディングス                          3,500     4,680.00          16,380,000
     伊藤園                         22,900      5,500.00          125,950,000
     キーコーヒー                          6,900     2,060.00          14,214,000
     日清オイリオグループ                          8,700     3,275.00          28,492,500
     不二製油グループ本社                         14,300      2,088.00          29,858,400
     Ｊ－オイルミルズ                          6,300     1,557.00           9,809,100
     ローソン                         16,400      5,020.00          82,328,000
     サンエー                          5,000     4,255.00          21,275,000
     カワチ薬品                          5,200     2,153.00          11,195,600
     エービーシー・マート                          9,600     7,050.00          67,680,000
     ハードオフコーポレーション                          2,800     1,324.00           3,707,200
     高千穂交易                          2,400     2,232.00           5,356,800
     アスクル                         15,900      1,636.00          26,012,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゲオホールディングス
                               6,900     1,822.00          12,571,800
     アダストリア                          8,000     2,011.00          16,088,000
     伊藤忠食品                          1,500     5,130.00           7,695,000
     くら寿司                          7,700     3,445.00          26,526,500
     キャンドゥ                          2,300     2,217.00           5,099,100
     エレマテック                          5,900     1,521.00           8,973,900
     パルグループホールディングス                          6,500     2,282.00          14,833,000
     エディオン                         26,200      1,252.00          32,802,400
     あらた
                               5,100     4,010.00          20,451,000
     サーラコーポレーション                         13,900       746.00         10,369,400
     トーメンデバイス                          1,000     5,670.00           5,670,000
     ハローズ                          3,000     2,919.00           8,757,000
     ＪＰホールディングス                         18,500       272.00          5,032,000
     フジオフードグループ本社                          5,500     1,411.00           7,760,500
     あみやき亭                          1,700     2,908.00           4,943,600
     東京エレクトロン　デバイス                          2,400     6,880.00          16,512,000
     円谷フィールズホールディングス
                               5,700     2,084.00          11,878,800
     双日                         70,100      2,417.00          169,431,700
     アルフレッサ　ホールディングス                         66,300      1,667.00          110,522,100
     大黒天物産                          2,400     5,090.00          12,216,000
     ハニーズホールディングス                          5,900     1,233.00           7,274,700
     ファーマライズホールディングス                          7,000      652.00          4,564,000
     キッコーマン                         40,700      7,700.00          313,390,000
     味の素                         150,500      4,221.00          635,260,500
     ブルドックソース                          2,900     1,717.00           4,979,300
     キユーピー                         33,000      2,487.00          82,071,000
     ハウス食品グループ本社                         18,800      2,740.00          51,512,000
     カゴメ                         28,600      3,040.00          86,944,000
     アリアケジャパン                          5,400     4,745.00          25,623,000
     エバラ食品工業                          1,700     3,145.00           5,346,500
     ニチレイ                         28,200      2,779.00          78,367,800
     横浜冷凍                         18,000       970.00         17,460,000
     東洋水産                         31,100      5,610.00          174,471,000
     イートアンドホールディングス                          2,600     2,253.00           5,857,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,000       488.00          4,880,000
     日清食品ホールディングス                         21,900     10,470.00          229,293,000
     永谷園ホールディングス                          3,000     2,024.00           6,072,000
     一正蒲鉾                          6,100      741.00          4,520,100
     フジッコ                          6,300     1,914.00          12,058,200
     ロック・フィールド                          7,500     1,501.00          11,257,500
     日本たばこ産業                         404,800      2,795.00         1,131,416,000
     ケンコーマヨネーズ                          4,200     1,636.00           6,871,200
     わらべや日洋ホールディングス                          4,500     1,784.00           8,028,000
     なとり                          3,900     2,070.00           8,073,000
     ファーマフーズ                          9,500     1,332.00          12,654,000
     北の達人コーポレーション                         26,400       303.00          7,999,200
     ユーグレナ                         39,600       871.00         34,491,600
     紀文食品                          5,400      935.00          5,049,000
     ピックルスホールディングス                          4,600     1,056.00           4,857,600
     ＳＲＥホールディングス                          3,000     4,565.00          13,695,000
                                 92/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＤワークスグループ
                              20,200       167.00          3,373,400
     片倉工業                          5,800     1,855.00          10,759,000
     グンゼ                          4,700     3,835.00          18,024,500
     ヒューリック                         143,500      1,143.00          164,020,500
     アルペン                          5,400     2,015.00          10,881,000
     ラクーンホールディングス                          6,200     1,325.00           8,215,000
     クオールホールディングス                          9,100     1,163.00          10,583,300
     アルコニックス                          8,700     1,322.00          11,501,400
     神戸物産
                              51,100      3,470.00          177,317,000
     ソリトンシステムズ                          4,700     1,148.00           5,395,600
     ジンズホールディングス                          3,900     4,245.00          16,555,500
     ビックカメラ                         43,900      1,192.00          52,328,800
     ＤＣＭホールディングス                         40,300      1,201.00          48,400,300
     ハイパー                          4,500      480.00          2,160,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         93,700      2,404.00          225,254,800
     東京一番フーズ                          8,200      579.00          4,747,800
     あい　ホールディングス
                              10,600      2,190.00          23,214,000
     ディーブイエックス                          4,700      989.00          4,648,300
     アークランドサービスホールディング
                               5,400     2,216.00          11,966,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         82,100      1,123.00          92,198,300
     ドトール・日レスホールディングス                         11,700      1,675.00          19,597,500
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         40,100      5,790.00          232,179,000
     ブロンコビリー                          3,500     2,534.00           8,869,000
     ＺＯＺＯ                         43,700      3,125.00          136,562,500
     トレジャー・ファクトリー                           700    2,239.00           1,567,300
     物語コーポレーション                          3,700     7,080.00          26,196,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         111,200      1,233.00          137,109,600
     東洋紡                         27,000      1,031.00          27,837,000
     ユニチカ                         18,900       257.00          4,857,300
     富士紡ホールディングス                          2,500     3,300.00           8,250,000
     日清紡ホールディングス                         51,300      1,009.00          51,761,700
     倉敷紡績                          4,700     2,125.00           9,987,500
     ダイワボウホールディングス                         27,000      2,216.00          59,832,000
     日東紡績                          7,500     2,133.00          15,997,500
     トヨタ紡織                         26,300      1,975.00          51,942,500
     マクニカホールディングス                         16,200      3,430.00          55,566,000
     Ｈａｍｅｅ                          5,800      885.00          5,133,000
     ラクト・ジャパン                          2,500     2,061.00           5,152,500
     ウエルシアホールディングス                         34,300      3,130.00          107,359,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         10,900      3,310.00          36,079,000
     グリムス                          2,700     1,863.00           5,030,100
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               9,700      795.00          7,711,500
     グス
     八洲電機                          5,300     1,024.00           5,427,200
     メディアスホールディングス                          6,900      744.00          5,133,600
     レスターホールディングス                          6,300     2,195.00          13,828,500
     ジューテックホールディングス                          4,500     1,182.00           5,319,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,700       337.00          4,279,900
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900     1,247.00           4,863,300
                                 93/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＫＡＩホールディングス
                              32,600       889.00         28,981,400
     ミサワ                          8,000      601.00          4,808,000
     ティーライフ                          3,400     1,298.00           4,413,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          6,600      733.00          4,837,800
     三洋貿易                          6,800     1,114.00           7,575,200
     シュッピン                          4,900     1,354.00           6,634,600
     オイシックス・ラ・大地                          8,900     1,936.00          17,230,400
     ウイン・パートナーズ                          5,000      982.00          4,910,000
     ネクステージ
                              15,100      2,927.00          44,197,700
     ジョイフル本田                         21,300      1,905.00          40,576,500
     鳥貴族ホールディングス                          2,400     2,306.00           5,534,400
     ホットランド                          5,000     1,503.00           7,515,000
     すかいらーくホールディングス                         90,300      1,622.00          146,466,600
     ＳＦＰホールディングス                          3,600     1,686.00           6,069,600
     綿半ホールディングス                          5,100     1,341.00           6,839,100
     日本毛織                         18,200      1,003.00          18,254,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              21,500      1,115.00          23,972,500
     ホールディングス
     三栄建築設計                          3,300     1,525.00           5,032,500
     野村不動産ホールディングス                         38,400      3,225.00          123,840,000
     三重交通グループホールディングス                         13,200       496.00          6,547,200
     サムティ                          9,800     2,404.00          23,559,200
     ディア・ライフ                          9,300      610.00          5,673,000
     コーセーアールイー                          7,200      713.00          5,133,600
     地主                          4,700     2,015.00           9,470,500
     プレサンスコーポレーション                          8,100     1,588.00          12,862,800
     ハウスコム                          4,000     1,119.00           4,476,000
     ＪＰＭＣ                          4,800     1,042.00           5,001,600
     サンセイランディック                          5,700      854.00          4,867,800
     エストラスト                          8,700      574.00          4,993,800
     フージャースホールディングス                          9,500      757.00          7,191,500
     オープンハウスグループ                         22,500      5,870.00          132,075,000
     東急不動産ホールディングス                         184,900       723.00         133,682,700
     飯田グループホールディングス                         53,900      2,209.00          119,065,100
     ムゲンエステート                         10,100       486.00          4,908,600
     帝国繊維                          7,000     1,644.00          11,508,000
     日本コークス工業                         56,500       83.00         4,689,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          3,400     1,683.00           5,722,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,700     3,200.00          11,840,000
     あさひ                          5,500     1,328.00           7,304,000
     日本調剤                          4,500     1,230.00           5,535,000
     コスモス薬品                          7,500     14,710.00          110,325,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,700      2,784.00          65,980,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          2,600     3,485.00           9,061,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         227,700      5,578.00         1,270,110,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              49,700       955.00         47,463,500
     ディングス
     明治電機工業                          4,700     1,032.00           4,850,400
     ツルハホールディングス                         16,200      9,410.00          152,442,000
     サンマルクホールディングス                          5,300     1,694.00           8,978,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フェリシモ
                               4,400     1,002.00           4,408,800
     トリドールホールディングス                         16,400      2,753.00          45,149,200
     帝人                         60,100      1,292.00          77,649,200
     東レ                         419,100       737.60         309,128,160
     クラレ                         99,400      1,076.00          106,954,400
     旭化成                         390,600      1,015.50          396,654,300
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         14,000       314.00          4,396,000
     稲葉製作所                          3,800     1,380.00           5,244,000
     宮地エンジニアリンググループ
                               1,800     3,370.00           6,066,000
     トーカロ                         17,700      1,228.00          21,735,600
     アルファ                          4,700      943.00          4,432,100
     ＳＵＭＣＯ                         122,700      2,061.00          252,884,700
     川田テクノロジーズ                          1,500     3,410.00           5,115,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,100     8,890.00          18,669,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          5,600      852.00          4,771,200
     シーアールイー                          3,400     1,479.00           5,028,600
     ケイアイスター不動産
                               3,000     4,845.00          14,535,000
     グッドコムアセット                          7,000      726.00          5,082,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,500     4,270.00           6,405,000
     ロードスターキャピタル                          3,100     1,730.00           5,363,000
     日本フエルト                         11,500       401.00          4,611,500
     イチカワ                          3,500     1,302.00           4,557,000
     芦森工業                          4,100     1,185.00           4,858,500
     アツギ                         10,200       373.00          3,804,600
     ＪＭホールディングス                          5,600     1,733.00           9,704,800
     コメダホールディングス                         16,200      2,424.00          39,268,800
     アレンザホールディングス                          5,100      976.00          4,977,600
     バロックジャパンリミテッド                          6,100      793.00          4,837,300
     クスリのアオキホールディングス                          6,600     7,710.00          50,886,000
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              37,900      2,590.00          98,161,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          9,400      538.00          5,057,200
     セーレン                         12,100      2,587.00          31,302,700
     ソトー                          5,800      813.00          4,715,400
     東海染工                          1,600     1,128.00           1,804,800
     小松マテーレ                          9,100      793.00          7,216,300
     ワコールホールディングス                         12,000      2,400.00          28,800,000
     ホギメディカル                          8,400     3,485.00          29,274,000
     ＴＳＩホールディングス                         22,400       471.00         10,550,400
     マツオカコーポレーション                          5,300     1,046.00           5,543,800
     ワールド                          8,000     1,315.00          10,520,000
     ＴＩＳ                         70,400      3,995.00          281,248,000
     グリー                         33,600       806.00         27,081,600
     コーエーテクモホールディングス                         39,200      2,415.00          94,668,000
     三菱総合研究所                          3,100     5,060.00          15,686,000
     ＡＧＳ                          6,400      636.00          4,070,400
     ファインデックス                          8,000      588.00          4,704,000
     ブレインパッド                          6,200      929.00          5,759,800
     ＫＬａｂ                         12,300       502.00          6,174,600
     ポールトゥウィンホールディングス                         10,700       938.00         10,036,600
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     ネクソン
                              161,800      2,781.00          449,965,800
     アイスタイル                         20,000       503.00         10,060,000
     エムアップホールディングス                          7,700     1,367.00          10,525,900
     エイチーム                          6,400      804.00          5,145,600
     エニグモ                          8,900      602.00          5,357,800
     コロプラ                         24,300       690.00         16,767,000
     ブロードリーフ                         36,600       500.00         18,300,000
     クロス・マーケティンググループ                          5,600      784.00          4,390,400
     デジタルハーツホールディングス
                               3,900     1,918.00           7,480,200
     システム情報                          5,500      906.00          4,983,000
     メディアドゥ                          2,500     1,935.00           4,837,500
     じげん                         18,300       352.00          6,441,600
     ブイキューブ                          7,500      804.00          6,030,000
     サイバーリンクス                          3,700     1,108.00           4,099,600
     フィックスターズ                          7,100     1,114.00           7,909,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,000     1,697.00           5,091,000
     オプティム
                               5,400     1,178.00           6,361,200
     セレス                          4,800      983.00          4,718,400
     ＳＨＩＦＴ                          4,600     27,330.00          125,718,000
     特種東海製紙                          3,100     2,864.00           8,878,400
     ティーガイア                          6,500     1,669.00          10,848,500
     テクマトリックス                         11,400      1,661.00          18,935,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              19,200      2,141.00          41,107,200
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         14,300     12,690.00          181,467,000
     インターネットイニシアティブ                         34,900      2,375.00          82,887,500
     さくらインターネット                          9,200      530.00          4,876,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               1,900     4,310.00           8,189,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          3,200     3,230.00          10,336,000
     朝日ネット                          8,300      581.00          4,822,300
     ｅＢＡＳＥ                          8,800      615.00          5,412,000
     アバントグループ                          7,900     1,421.00          11,225,900
     アドソル日進                          3,400     1,457.00           4,953,800
     フリービット                          4,500     1,180.00           5,310,000
     コムチュア                          8,300     2,532.00          21,015,600
     サイバーコム                           600    1,517.00            910,200
     アステリア                          6,100      824.00          5,026,400
     アイル                          3,500     1,890.00           6,615,000
     王子ホールディングス                         260,600       529.00         137,857,400
     日本製紙                         32,600       961.00         31,328,600
     三菱製紙                          8,100      278.00          2,251,800
     北越コーポレーション                         39,500       794.00         31,363,000
     大王製紙                         27,600      1,092.00          30,139,200
     阿波製紙                         14,800       302.00          4,469,600
     マークラインズ                          3,400     2,725.00           9,265,000
     メディカル・データ・ビジョン                          9,300     1,025.00           9,532,500
     ｇｕｍｉ                         10,200       783.00          7,986,600
     テラスカイ                          2,700     2,337.00           6,309,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,300     1,874.00           6,184,200
     ノロジー
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,100     2,430.00           5,103,000
     ラクス                         29,600      1,912.00          56,595,200
     ランドコンピュータ                          5,500      878.00          4,829,000
     ダブルスタンダード                          2,500     2,254.00           5,635,000
     オープンドア                          4,400     1,800.00           7,920,000
     アカツキ                          3,000     2,204.00           6,612,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300     2,046.00           4,705,800
     カナミックネットワーク                          9,000      674.00          6,066,000
     ノムラシステムコーポレーション                         39,000       125.00          4,875,000
     レンゴー                         57,000       890.00         50,730,000
     トーモク                          3,600     1,625.00           5,850,000
     ザ・パック                          4,600     2,504.00          11,518,400
     チェンジ                         15,300      2,000.00          30,600,000
     シンクロ・フード                           200     569.00           113,800
     オークネット                          3,300     1,861.00           6,141,300
     キャピタル・アセット・プランニング                          7,600      600.00          4,560,000
     マクロミル                         14,200      1,100.00          15,620,000
     ビーグリー                          3,500     1,313.00           4,595,500
     オロ                          3,100     1,683.00           5,217,300
     ユーザーローカル                          3,100     1,579.00           4,894,900
     マネーフォワード                         15,100      5,020.00          75,802,000
     昭和電工                         60,400      2,179.00          131,611,600
     住友化学                         464,000       492.00         228,288,000
     住友精化                          2,600     4,010.00          10,426,000
     日産化学                         29,700      6,570.00          195,129,000
     ラサ工業                          2,400     2,221.00           5,330,400
     クレハ                          5,300     10,030.00           53,159,000
     多木化学                          2,400     5,550.00          13,320,000
     テイカ                          4,200     1,296.00           5,443,200
     石原産業                         11,300      1,062.00          12,000,600
     片倉コープアグリ                          3,900     1,473.00           5,744,700
     日本曹達                          6,700     4,265.00          28,575,500
     東ソー                         83,500      1,610.00          134,435,000
     トクヤマ                         20,200      1,839.00          37,147,800
     セントラル硝子                         10,000      3,755.00          37,550,000
     東亞合成                         32,200      1,146.00          36,901,200
     大阪ソーダ                          3,700     4,150.00          15,355,000
     関東電化工業                         12,100       986.00         11,930,600
     デンカ                         22,700      3,320.00          75,364,000
     イビデン                         36,200      5,570.00          201,634,000
     信越化学工業                         107,000      17,450.00         1,867,150,000
     日本カーバイド工業                          3,500     1,292.00           4,522,000
     電算システムホールディングス                          3,000     2,390.00           7,170,000
     堺化学工業                          4,800     1,895.00           9,096,000
     第一稀元素化学工業                          5,700     1,233.00           7,028,100
     エア・ウォーター                         59,000      1,601.00          94,459,000
     日本酸素ホールディングス                         60,700      2,287.00          138,820,900
     日本化学工業                          2,600     1,824.00           4,742,400
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     日本パーカライジング
                              31,000       996.00         30,876,000
     高圧ガス工業                          9,100      662.00          6,024,200
     四国化成工業                          7,400     1,324.00           9,797,600
     ステラ　ケミファ                          3,700     2,625.00           9,712,500
     保土谷化学工業                          1,800     3,030.00           5,454,000
     日本触媒                          9,500     5,450.00          51,775,000
     大日精化工業                          4,300     1,719.00           7,391,700
     カネカ                         14,300      3,440.00          49,192,000
     協和キリン
                              75,700      3,270.00          247,539,000
     三菱瓦斯化学                         46,700      1,942.00          90,691,400
     三井化学                         52,600      3,095.00          162,797,000
     ＪＳＲ                         58,400      2,749.00          160,541,600
     東京応化工業                         10,900      6,770.00          73,793,000
     大阪有機化学工業                          4,700     2,139.00          10,053,300
     三菱ケミカルグループ                         422,100       719.00         303,489,900
     ＫＨネオケム                         10,400      2,839.00          29,525,600
     ダイセル
                              92,000       983.00         90,436,000
     住友ベークライト                          9,300     4,230.00          39,339,000
     積水化学工業                         129,900      1,924.00          249,927,600
     日本ゼオン                         37,500      1,358.00          50,925,000
     アイカ工業                         15,800      3,270.00          51,666,000
     ＵＢＥ                         32,200      2,007.00          64,625,400
     積水樹脂                          9,100     1,801.00          16,389,100
     タキロンシーアイ                         13,700       515.00          7,055,500
     旭有機材                          4,200     2,692.00          11,306,400
     ニチバン                          3,900     1,771.00           6,906,900
     リケンテクノス                         13,500       502.00          6,777,000
     大倉工業                          2,900     1,958.00           5,678,200
     積水化成品工業                         12,500       392.00          4,900,000
     群栄化学工業                          2,000     2,417.00           4,834,000
     ダイキョーニシカワ                         13,800       608.00          8,390,400
     森六ホールディングス                          3,200     1,760.00           5,632,000
     恵和                          2,000     3,515.00           7,030,000
     日本化薬                         47,800      1,196.00          57,168,800
     カーリットホールディングス                          7,200      693.00          4,989,600
     ＣＬホールディングス                          5,700      838.00          4,776,600
     プレステージ・インターナショナル                         27,000       722.00         19,494,000
     プロトコーポレーション                          7,800     1,217.00           9,492,600
     アミューズ                          3,500     1,710.00           5,985,000
     野村総合研究所                         128,500      3,355.00          431,117,500
     ドリームインキュベータ                          2,100     2,789.00           5,856,900
     サイバネットシステム                          5,200     1,016.00           5,283,200
     クイック                          4,900     2,035.00           9,971,500
     ＴＡＣ                         22,800       203.00          4,628,400
     ＣＥホールディングス                          9,700      520.00          5,044,000
     電通グループ                         67,300      4,435.00          298,475,500
     インテージホールディングス                          8,500     1,455.00          12,367,500
     ぴあ                          2,200     3,315.00           7,293,000
     イオンファンタジー                          2,800     2,885.00           8,078,000
     ソースネクスト                         31,800       260.00          8,268,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シーティーエス
                               7,100      833.00          5,914,300
     インフォコム                          8,100     2,045.00          16,564,500
     メディカルシステムネットワーク                         11,800       399.00          4,708,200
     日本精化                          3,600     2,224.00           8,006,400
     扶桑化学工業                          5,800     3,625.00          21,025,000
     トリケミカル研究所                          8,300     2,420.00          20,086,000
     シンプレクス・ホールディングス                         10,500      2,355.00          24,727,500
     ＨＥＲＯＺ                          4,400     1,210.00           5,324,000
     ラクスル
                               8,800     3,045.00          26,796,000
     メルカリ                         28,200      2,872.00          80,990,400
     ＩＰＳ                          2,000     3,115.00           6,230,000
     ＦＩＧ                         12,000       419.00          5,028,000
     ＡＤＥＫＡ                         21,800      2,219.00          48,374,200
     日油                         19,300      5,620.00          108,466,000
     ミヨシ油脂                          3,300     1,012.00           3,339,600
     新日本理化                          5,800      265.00          1,537,000
     ハリマ化成グループ
                               5,800      823.00          4,773,400
     イーソル                          7,600      814.00          6,186,400
     アルテリア・ネットワークス                          5,800     1,265.00           7,337,000
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,400     2,297.00          14,700,800
     サーバーワークス                          1,900     2,746.00           5,217,400
     トビラシステムズ                          4,900     1,161.00           5,688,900
     Ｓａｎｓａｎ                         23,400      1,695.00          39,663,000
     ギフティ                          6,700     2,137.00          14,317,900
     花王                         152,300      5,530.00          842,219,000
     第一工業製薬                          2,600     2,012.00           5,231,200
     石原ケミカル                          3,900     1,238.00           4,828,200
     日華化学                          5,500      881.00          4,845,500
     三洋化成工業                          3,800     4,325.00          16,435,000
     ベース                          2,100     3,800.00           7,980,000
     ＪＭＤＣ                         10,300      5,250.00          54,075,000
     武田薬品工業                         554,200      3,958.00         2,193,523,600
     アステラス製薬                         600,200      2,104.50         1,263,120,900
     住友ファーマ                         46,500      1,073.00          49,894,500
     塩野義製薬                         80,000      6,978.00          558,240,000
     わかもと製薬                          5,400      232.00          1,252,800
     日本新薬                         14,800      8,520.00          126,096,000
     中外製薬                         196,000      3,512.00          688,352,000
     科研製薬                         10,700      3,945.00          42,211,500
     エーザイ                         76,200      8,943.00          681,456,600
     理研ビタミン                          5,300     1,817.00           9,630,100
     ロート製薬                         30,300      4,325.00          131,047,500
     小野薬品工業                         120,800      3,505.00          423,404,000
     久光製薬                         13,900      3,830.00          53,237,000
     有機合成薬品工業                         15,800       299.00          4,724,200
     持田製薬                          7,500     3,275.00          24,562,500
     参天製薬                         121,600      1,122.00          136,435,200
     扶桑薬品工業                          2,400     2,109.00           5,061,600
     ツムラ                         19,700      2,987.00          58,843,900
     日医工                         18,300       58.00         1,061,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テルモ
                              195,100      3,949.00          770,449,900
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         18,800      2,790.00          52,452,000
     キッセイ薬品工業                          9,700     2,513.00          24,376,100
     生化学工業                         11,900       949.00         11,293,100
     栄研化学                         10,200      1,944.00          19,828,800
     鳥居薬品                          3,400     2,950.00          10,030,000
     ＪＣＲファーマ                         21,200      1,955.00          41,446,000
     東和薬品                          9,600     2,094.00          20,102,400
     富士製薬工業
                               4,500     1,032.00           4,644,000
     ゼリア新薬工業                          8,700     2,214.00          19,261,800
     第一三共                         545,600      4,615.00         2,517,944,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         13,600      1,842.00          25,051,200
     大幸薬品                         11,400       538.00          6,133,200
     ダイト                          4,700     2,578.00          12,116,600
     大塚ホールディングス                         143,300      4,652.00          666,631,600
     大正製薬ホールディングス                         13,900      5,500.00          76,450,000
     ペプチドリーム
                              30,400      1,808.00          54,963,200
     大日本塗料                          7,600      766.00          5,821,600
     日本ペイントホールディングス                         276,800      1,093.00          302,542,400
     関西ペイント                         57,300      1,878.00          107,609,400
     中国塗料                         11,600      1,037.00          12,029,200
     藤倉化成                         12,300       403.00          4,956,900
     太陽ホールディングス                          9,500     2,554.00          24,263,000
     ＤＩＣ                         24,400      2,470.00          60,268,000
     サカタインクス                         13,900      1,087.00          15,109,300
     東洋インキＳＣホールディングス                         12,200      1,860.00          22,692,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          5,600      912.00          5,107,200
     アルプス技研                          5,600     2,120.00          11,872,000
     日本空調サービス                          6,900      699.00          4,823,100
     オリエンタルランド                         67,900     19,640.00         1,333,556,000
     フォーカスシステムズ                          4,800     1,012.00           4,857,600
     ダスキン                         14,300      2,968.00          42,442,400
     パーク２４                         47,900      2,005.00          96,039,500
     明光ネットワークジャパン                          8,400      615.00          5,166,000
     ファルコホールディングス                          2,900     1,784.00           5,173,600
     クレスコ                          4,800     1,761.00           8,452,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         60,200      1,050.00          63,210,000
     秀英予備校                         11,100       434.00          4,817,400
     ラウンドワン                         53,700       567.00         30,447,900
     リゾートトラスト                         25,300      2,335.00          59,075,500
     オービック                         20,900     21,800.00          455,620,000
     ジャストシステム                          9,000     3,315.00          29,835,000
     ＴＤＣソフト                          5,300     1,493.00           7,912,900
     Ｚホールディングス                         891,300       359.50         320,422,350
     ビー・エム・エル                          8,000     3,480.00          27,840,000
     トレンドマイクロ                         36,200      7,160.00          259,192,000
     りらいあコミュニケーションズ                         10,600      1,017.00          10,780,200
     ＩＤホールディングス                          5,300      918.00          4,865,400
     リソー教育                         29,200       323.00          9,431,600
     日本オラクル                         12,000      8,580.00          102,960,000
                                100/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     早稲田アカデミー
                               4,300     1,121.00           4,820,300
     アルファシステムズ                          2,000     4,385.00           8,770,000
     フューチャー                         15,600      1,647.00          25,693,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,800     1,504.00           5,715,200
     ＳＢテクノロジー                          2,700     2,002.00           5,405,400
     トーセ                          6,200      770.00          4,774,000
     ユー・エス・エス                         66,000      2,160.00          142,560,000
     オービックビジネスコンサルタント                         12,300      4,275.00          52,582,500
     伊藤忠テクノソリューションズ
                              33,600      3,285.00          110,376,000
     アイティフォー                          8,200      781.00          6,404,200
     東京個別指導学院                          9,300      536.00          4,984,800
     東計電算                           900    5,860.00           5,274,000
     サイバーエージェント                         153,600      1,227.00          188,467,200
     楽天グループ                         296,900       657.00         195,063,300
     エックスネット                          4,800     1,010.00           4,848,000
     クリーク・アンド・リバー社                          3,800     2,047.00           7,778,600
     モーニングスター
                              10,700       442.00          4,729,400
     テー・オー・ダブリュー                         15,700       297.00          4,662,900
     大塚商会                         35,500      4,675.00          165,962,500
     サイボウズ                          8,600     2,126.00          18,283,600
     山田コンサルティンググループ                          4,200     1,153.00           4,842,600
     セントラルスポーツ                          2,400     2,429.00           5,829,600
     電通国際情報サービス                          7,600     4,700.00          35,720,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          7,400      801.00          5,927,400
     デジタルガレージ                         11,100      4,105.00          45,565,500
     イーエムシステムズ                         10,400       961.00          9,994,400
     ウェザーニューズ                          2,200     7,800.00          17,160,000
     ＣＩＪ                          6,000      930.00          5,580,000
     日本エンタープライズ                         30,300       144.00          4,363,200
     ＷＯＷＯＷ                          4,000     1,262.00           5,048,000
     スカラ                          6,600      748.00          4,936,800
     フルキャストホールディングス                          6,100     2,901.00          17,696,100
     エン・ジャパン                         11,600      2,328.00          27,004,800
     あすか製薬ホールディングス                          6,500     1,203.00           7,819,500
     サワイグループホールディングス                         14,300      4,210.00          60,203,000
     富士フイルムホールディングス                         120,200      7,335.00          881,667,000
     コニカミノルタ                         140,900       557.00         78,481,300
     資生堂                         130,800      5,784.00          756,547,200
     ライオン                         75,100      1,475.00          110,772,500
     高砂香料工業                          4,200     2,875.00          12,075,000
     マンダム                         13,500      1,380.00          18,630,000
     ミルボン                          9,300     5,650.00          52,545,000
     ファンケル                         27,400      2,649.00          72,582,600
     コーセー                         12,700     14,590.00          185,293,000
     コタ                          5,200     1,648.00           8,569,600
     シーボン                          2,900     1,588.00           4,605,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                         32,100      1,779.00          57,105,900
     ノエビアホールディングス                          5,600     5,710.00          31,976,000
     アジュバンホールディングス                          5,000      927.00          4,635,000
     新日本製薬                          3,600     1,410.00           5,076,000
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     エステー
                               4,800     1,536.00           7,372,800
     アグロ　カネショウ                          3,600     1,489.00           5,360,400
     コニシ                         10,500      1,789.00          18,784,500
     長谷川香料                         13,000      2,943.00          38,259,000
     星光ＰＭＣ                          8,900      529.00          4,708,100
     小林製薬                         19,200      8,640.00          165,888,000
     荒川化学工業                          5,300      975.00          5,167,500
     メック                          5,200     2,470.00          12,844,000
     日本高純度化学
                               2,100     2,462.00           5,170,200
     タカラバイオ                         16,900      1,811.00          30,605,900
     ＪＣＵ                          7,100     3,260.00          23,146,000
     新田ゼラチン                           500    1,034.00            517,000
     ＯＡＴアグリオ                          2,800     1,675.00           4,690,000
     デクセリアルズ                         18,100      3,285.00          59,458,500
     アース製薬                          5,700     5,440.00          31,008,000
     北興化学工業                          6,300      913.00          5,751,900
     大成ラミック
                               2,000     3,060.00           6,120,000
     クミアイ化学工業                         24,900       930.00         23,157,000
     日本農薬                         11,500       718.00          8,257,000
     ニチレキ                          7,400     1,260.00           9,324,000
     ユシロ化学工業                          6,000      793.00          4,758,000
     富士石油                         15,800       272.00          4,297,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           900    1,100.00            990,000
     出光興産                         69,600      3,150.00          219,240,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,131,500        463.50         524,450,250
     コスモエネルギーホールディングス                         23,800      3,860.00          91,868,000
     テスホールディングス                          6,600     1,096.00           7,233,600
     インフロニア・ホールディングス                         64,200      1,045.00          67,089,000
     横浜ゴム                         35,600      2,137.00          76,077,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         36,000      1,533.00          55,188,000
     ブリヂストン                         200,000      5,283.00         1,056,600,000
     住友ゴム工業                         61,400      1,153.00          70,794,200
     藤倉コンポジット                          2,600      875.00          2,275,000
     オカモト                          3,500     3,780.00          13,230,000
     アキレス                          4,100     1,378.00           5,649,800
     フコク                          4,800     1,047.00           5,025,600
     ニッタ                          6,400     2,936.00          18,790,400
     住友理工                         12,100       610.00          7,381,000
     三ツ星ベルト                          9,100     3,485.00          31,713,500
     バンドー化学                          9,900     1,012.00          10,018,800
     ＡＧＣ                         63,700      4,550.00          289,835,000
     日本板硝子                         31,900       550.00         17,545,000
     有沢製作所                         10,200      1,282.00          13,076,400
     日本電気硝子                         25,600      2,591.00          66,329,600
     オハラ                          3,900     1,295.00           5,050,500
     住友大阪セメント                          8,800     3,200.00          28,160,000
     太平洋セメント                         39,900      2,102.00          83,869,800
     日本ヒューム                          7,800      648.00          5,054,400
     日本コンクリート工業                         20,300       233.00          4,729,900
     三谷セキサン                          2,600     4,110.00          10,686,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アジアパイルホールディングス
                               9,800      512.00          5,017,600
     東海カーボン                         52,500      1,058.00          55,545,000
     日本カーボン                          3,600     4,345.00          15,642,000
     東洋炭素                          3,900     3,810.00          14,859,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,100     4,025.00          12,477,500
     ＴＯＴＯ                         41,300      4,705.00          194,316,500
     日本碍子                         74,100      1,754.00          129,971,400
     日本特殊陶業                         47,700      2,654.00          126,595,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,300     18,360.00           42,228,000
     品川リフラクトリーズ                          1,800     3,990.00           7,182,000
     黒崎播磨                          1,300     4,995.00           6,493,500
     ヨータイ                          4,200     1,368.00           5,745,600
     ニッカトー                          5,200      497.00          2,584,400
     フジミインコーポレーテッド                          5,000     6,920.00          34,600,000
     クニミネ工業                          3,100      825.00          2,557,500
     ニチアス                         15,800      2,419.00          38,220,200
     日本製鉄
                              288,500      2,228.00          642,778,000
     神戸製鋼所                         129,600       611.00         79,185,600
     中山製鋼所                         13,300       774.00         10,294,200
     合同製鐵                          3,200     1,928.00           6,169,600
     ＪＦＥホールディングス                         172,200      1,494.00          257,266,800
     東京製鐵                         18,100      1,381.00          24,996,100
     共英製鋼                          7,300     1,327.00           9,687,100
     大和工業                         10,600      4,795.00          50,827,000
     東京鐵鋼                          3,400     1,402.00           4,766,800
     大阪製鐵                          4,400     1,160.00           5,104,000
     淀川製鋼所                          7,300     2,560.00          18,688,000
     丸一鋼管                         19,600      2,884.00          56,526,400
     大同特殊鋼                          8,100     4,355.00          35,275,500
     日本高周波鋼業                         15,200       319.00          4,848,800
     日本冶金工業                          4,700     4,070.00          19,129,000
     山陽特殊製鋼                          6,400     2,277.00          14,572,800
     愛知製鋼                          3,700     2,332.00           8,628,400
     日立金属                         60,100      2,171.00          130,477,100
     大平洋金属                          4,600     1,920.00           8,832,000
     新日本電工                         41,200       450.00         18,540,000
     栗本鐵工所                          3,100     1,770.00           5,487,000
     日本製鋼所                         17,400      3,015.00          52,461,000
     三菱製鋼                          5,000      997.00          4,985,000
     日亜鋼業                         18,500       237.00          4,384,500
     日本精線                          1,200     4,310.00           5,172,000
     エンビプロ・ホールディングス                           300     752.00           225,600
     大紀アルミニウム工業所                          9,200     1,346.00          12,383,200
     日本軽金属ホールディングス                         17,400      1,548.00          26,935,200
     三井金属鉱業                         18,700      3,140.00          58,718,000
     東邦亜鉛                          3,800     2,125.00           8,075,000
     三菱マテリアル                         43,000      2,142.00          92,106,000
     住友金属鉱山                         74,700      4,542.00          339,287,400
     ＤＯＷＡホールディングス                         14,500      4,455.00          64,597,500
     古河機械金属                          9,400     1,265.00          11,891,000
                                103/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪チタニウムテクノロジーズ
                               9,500     3,820.00          36,290,000
     東邦チタニウム                         11,700      2,685.00          31,414,500
     ＵＡＣＪ                          9,000     2,213.00          19,917,000
     ＣＫサンエツ                          1,600     4,050.00           6,480,000
     古河電気工業                         21,500      2,535.00          54,502,500
     住友電気工業                         222,500      1,611.50          358,558,750
     フジクラ                         69,100      1,123.00          77,599,300
     昭和電線ホールディングス                          7,200     1,645.00          11,844,000
     東京特殊電線
                               1,200     5,640.00           6,768,000
     タツタ電線                         13,200       434.00          5,728,800
     平河ヒューテック                          4,300     1,113.00           4,785,900
     いよぎんホールディングス                         73,200       654.00         47,872,800
     しずおかフィナンシャルグループ                         139,000       941.00         130,799,000
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         51,800       913.00         47,293,400
     リョービ                          6,900     1,232.00           8,500,800
     アーレスティ                          7,800      388.00          3,026,400
     アサヒホールディングス
                              26,100      2,009.00          52,434,900
     東洋製罐グループホールディングス                         42,600      1,580.00          67,308,000
     ホッカンホールディングス                          3,700     1,321.00           4,887,700
     コロナ                          5,700      848.00          4,833,600
     横河ブリッジホールディングス                          8,500     1,893.00          16,090,500
     三和ホールディングス                         59,300      1,267.00          75,133,100
     文化シヤッター                         18,500      1,130.00          20,905,000
     三協立山                          8,800      570.00          5,016,000
     アルインコ                          5,000      996.00          4,980,000
     ＬＩＸＩＬ                         93,900      2,118.00          198,880,200
     日本フイルコン                          9,800      479.00          4,694,200
     ノーリツ                          9,500     1,493.00          14,183,500
     長府製作所                          6,500     1,990.00          12,935,000
     リンナイ                         11,700     10,170.00          118,989,000
     ユニプレス                         11,200       883.00          9,889,600
     ダイニチ工業                          7,200      666.00          4,795,200
     日東精工                          9,300      516.00          4,798,800
     三洋工業                          2,900     1,716.00           4,976,400
     岡部                         10,400       713.00          7,415,200
     ジーテクト                          7,200     1,508.00          10,857,600
     東プレ                         11,400      1,245.00          14,193,000
     高周波熱錬                         10,500       671.00          7,045,500
     東京製綱                          5,400      881.00          4,757,400
     サンコール                          2,500      635.00          1,587,500
     モリテックスチール                          7,200      244.00          1,756,800
     パイオラックス                          8,900     1,746.00          15,539,400
     エイチワン                          7,900      653.00          5,158,700
     日本発条                         57,000       907.00         51,699,000
     三浦工業                         26,300      3,335.00          87,710,500
     タクマ                         19,400      1,289.00          25,006,600
     テクノプロ・ホールディングス                         43,000      3,830.00          164,690,000
     インターワークス                         12,900       371.00          4,785,900
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,300     1,834.00           6,052,200
     ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫｅｅＰｅｒ技研
                               4,600     4,055.00          18,653,000
     三機サービス                          4,800      927.00          4,449,600
     イー・ガーディアン                          2,400     2,823.00           6,775,200
     リブセンス                          1,800      299.00           538,200
     ジャパンマテリアル                         19,600      2,507.00          49,137,200
     ベクトル                         10,100      1,191.00          12,029,100
     ウチヤマホールディングス                         15,900       274.00          4,356,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,300     1,105.00           5,856,500
     キャリアリンク
                               2,400     3,055.00           7,332,000
     ＩＢＪ                          5,000      985.00          4,925,000
     アサンテ                          3,200     1,594.00           5,100,800
     バリューＨＲ                          5,600     1,520.00           8,512,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,900     4,915.00          28,998,500
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,700     1,087.00           5,108,900
     グス
     シグマクシス・ホールディングス                          9,700     1,297.00          12,580,900
     ウィルグループ                          5,300     1,340.00           7,102,000
     メドピア                          5,000     1,717.00           8,585,000
     リクルートホールディングス                         475,200      4,430.00         2,105,136,000
     エラン                          8,500     1,011.00           8,593,500
     ツガミ                         14,000      1,118.00          15,652,000
     オークマ                          6,300     5,150.00          32,445,000
     芝浦機械                          7,000     2,620.00          18,340,000
     アマダ                         100,600      1,109.00          111,565,400
     アイダエンジニアリング                         13,000       813.00         10,569,000
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          4,000     1,087.00           4,348,000
     ＦＵＪＩ                         27,400      2,095.00          57,403,000
     牧野フライス製作所                          7,000     4,495.00          31,465,000
     オーエスジー                         30,100      1,984.00          59,718,400
     ダイジェット工業                          5,300      839.00          4,446,700
     旭ダイヤモンド工業                         18,200       721.00         13,122,200
     ＤＭＧ森精機                         38,200      1,843.00          70,402,600
     ソディック                         17,400       772.00         13,432,800
     ディスコ                         10,100     40,500.00          409,050,000
     日東工器                          3,100     1,547.00           4,795,700
     日進工具                          5,300     1,097.00           5,814,100
     パンチ工業                         10,500       424.00          4,452,000
     日本郵政                         841,300      1,058.00          890,095,400
     ベルシステム２４ホールディングス                          8,600     1,308.00          11,248,800
     鎌倉新書                          7,300      769.00          5,613,700
     ＳＭＮ                          8,300      458.00          3,801,400
     エアトリ                          4,100     2,573.00          10,549,300
     アトラエ                          5,000     1,485.00           7,425,000
     ストライク                          3,200     4,265.00          13,648,000
     ソラスト                         17,700       815.00         14,425,500
     インソース                          8,000     3,255.00          26,040,000
     豊田自動織機                         45,700      7,690.00          351,433,000
     東洋機械金属                          7,200      546.00          3,931,200
     エンシュウ                          5,600      720.00          4,032,000
     島精機製作所                         10,000      2,024.00          20,240,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オプトラン
                               9,300     2,624.00          24,403,200
     ＮＣホールディングス                          2,200     2,084.00           4,584,800
     イワキ                          4,200     1,284.00           5,392,800
     フリュー                          6,600     1,149.00           7,583,400
     ヤマシンフィルタ                         15,000       493.00          7,395,000
     日阪製作所                          6,100      825.00          5,032,500
     やまびこ                         10,300      1,140.00          11,742,000
     野村マイクロ・サイエンス                          2,100     4,770.00          10,017,000
     平田機工
                               3,000     5,600.00          16,800,000
     ペガサスミシン製造                          7,000      939.00          6,573,000
     マルマエ                          3,000     1,888.00           5,664,000
     タツモ                          3,500     1,810.00           6,335,000
     ナブテスコ                         39,600      3,330.00          131,868,000
     三井海洋開発                          7,900     1,576.00          12,450,400
     レオン自動機                          6,600     1,118.00           7,378,800
     ＳＭＣ                         20,500     64,240.00         1,316,920,000
     ホソカワミクロン
                               4,800     2,870.00          13,776,000
     ユニオンツール                          2,800     3,645.00          10,206,000
     オイレス工業                          8,800     1,489.00          13,103,200
     日精エー・エス・ビー機械                          2,900     4,005.00          11,614,500
     サトーホールディングス                          9,000     1,939.00          17,451,000
     技研製作所                          6,600     3,345.00          22,077,000
     日本エアーテック                          4,300     1,159.00           4,983,700
     カワタ                          4,900      830.00          4,067,000
     日精樹脂工業                          5,000      938.00          4,690,000
     小松製作所                         295,500      3,098.00          915,459,000
     住友重機械工業                         37,300      2,860.00          106,678,000
     日立建機                         25,100      3,095.00          77,684,500
     日工                          9,300      618.00          5,747,400
     巴工業                          2,700     2,451.00           6,617,700
     井関農機                          5,900     1,245.00           7,345,500
     ＴＯＷＡ                          6,400     2,027.00          12,972,800
     北川鉄工所                          3,800     1,160.00           4,408,000
     シンニッタン                         14,800       219.00          3,241,200
     ローツェ                          3,300     8,530.00          28,149,000
     タカキタ                          9,600      469.00          4,502,400
     クボタ                         333,700      2,055.00          685,753,500
     荏原実業                          3,100     2,190.00           6,789,000
     三菱化工機                          2,300     2,123.00           4,882,900
     月島機械                          8,500      986.00          8,381,000
     帝国電機製作所                          4,800     2,368.00          11,366,400
     新東工業                         12,700       676.00          8,585,200
     澁谷工業                          5,900     2,483.00          14,649,700
     アイチコーポレーション                          8,900      810.00          7,209,000
     小森コーポレーション                         14,600       828.00         12,088,800
     鶴見製作所                          4,800     2,053.00           9,854,400
     荏原製作所                         25,800      5,030.00          129,774,000
     石井鐵工所                          1,700     2,480.00           4,216,000
     酉島製作所                          5,400     1,397.00           7,543,800
     北越工業                          6,300     1,160.00           7,308,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイキン工業
                              75,300     22,580.00         1,700,274,000
     オルガノ                          8,700     2,874.00          25,003,800
     トーヨーカネツ                          2,400     2,440.00           5,856,000
     栗田工業                         35,300      6,060.00          213,918,000
     椿本チエイン                          8,900     3,170.00          28,213,000
     大同工業                          3,900      764.00          2,979,600
     日機装                         15,600      1,008.00          15,724,800
     木村化工機                          6,700      683.00          4,576,100
     レイズネクスト
                               8,900     1,228.00          10,929,200
     アネスト岩田                         10,700       917.00          9,811,900
     ダイフク                         32,500      7,070.00          229,775,000
     サムコ                          2,100     3,710.00           7,791,000
     加藤製作所                          6,000      777.00          4,662,000
     タダノ                         33,300       924.00         30,769,200
     フジテック                         23,100      3,055.00          70,570,500
     ＣＫＤ                         17,400      2,062.00          35,878,800
     キトー
                               5,400     2,718.00          14,677,200
     平和                         21,000      2,389.00          50,169,000
     理想科学工業                          5,600     2,274.00          12,734,400
     ＳＡＮＫＹＯ                         12,400      4,775.00          59,210,000
     日本金銭機械                          6,900      864.00          5,961,600
     マースグループホールディングス                          3,700     1,966.00           7,274,200
     フクシマガリレイ                          4,600     4,240.00          19,504,000
     ダイコク電機                          3,500     1,449.00           5,071,500
     竹内製作所                         11,400      3,050.00          34,770,000
     アマノ                         17,900      2,498.00          44,714,200
     ＪＵＫＩ                          9,800      663.00          6,497,400
     ジャノメ                          7,600      633.00          4,810,800
     ブラザー工業                         84,300      2,197.00          185,207,100
     マックス                          7,800     2,018.00          15,740,400
     モリタホールディングス                         11,000      1,232.00          13,552,000
     グローリー                         16,300      2,202.00          35,892,600
     新晃工業                          6,400     1,548.00           9,907,200
     大和冷機工業                          9,700     1,245.00          12,076,500
     セガサミーホールディングス                         50,700      1,802.00          91,361,400
     リケン                          2,500     2,276.00           5,690,000
     ＴＰＲ                          7,400     1,231.00           9,109,400
     ツバキ・ナカシマ                         15,500      1,032.00          15,996,000
     ホシザキ                         40,600      4,605.00          186,963,000
     大豊工業                          6,700      711.00          4,763,700
     日本精工                         115,900       769.00         89,127,100
     ＮＴＮ                         124,300       283.00         35,176,900
     ジェイテクト                         56,100      1,012.00          56,773,200
     不二越                          4,700     4,045.00          19,011,500
     ミネベアミツミ                         109,700      2,214.00          242,875,800
     日本トムソン                         15,400       597.00          9,193,800
     ＴＨＫ                         36,400      2,689.00          97,879,600
     ユーシン精機                          7,100      684.00          4,856,400
     前澤給装工業                          5,300      919.00          4,870,700
     イーグル工業                          7,000     1,108.00           7,756,000
                                107/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ピラー工業
                               5,800     2,748.00          15,938,400
     キッツ                         23,200       851.00         19,743,200
     日立製作所                         316,700      7,297.00         2,310,959,900
     東芝                         121,400      4,882.00          592,674,800
     三菱電機                         651,800      1,392.00          907,305,600
     富士電機                         38,300      5,870.00          224,821,000
     東洋電機製造                          5,300      860.00          4,558,000
     安川電機                         74,700      4,405.00          329,053,500
     シンフォニア　テクノロジー
                               7,000     1,447.00          10,129,000
     明電舎                          9,600     2,033.00          19,516,800
     オリジン                          1,600     1,311.00           2,097,600
     山洋電気                          2,700     6,090.00          16,443,000
     デンヨー                          4,800     1,464.00           7,027,200
     ＰＨＣホールディングス                          8,800     1,645.00          14,476,000
     ベイカレント・コンサルティング                         50,800      4,360.00          221,488,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               1,900     2,326.00           4,419,400
     ｓ
     アイモバイル                          4,000     1,272.00           5,088,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              22,800      1,677.00          38,235,600
     ディングス
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                         10,800       377.00          4,071,600
     ウェルビー                          5,700      909.00          5,181,300
     ミダックホールディングス                          3,900     3,190.00          12,441,000
     キュービーネットホールディングス                          3,600     1,418.00           5,104,800
     ＲＰＡホールディングス                         17,300       290.00          5,017,000
     三櫻工業                          9,500      656.00          6,232,000
     マキタ                         78,500      3,050.00          239,425,000
     東芝テック                          9,400     3,695.00          34,733,000
     芝浦メカトロニクス                          1,200     11,520.00           13,824,000
     マブチモーター                         15,700      4,155.00          65,233,500
     日本電産                         153,200      8,680.00         1,329,776,000
     トレックス・セミコンダクター                          3,000     2,962.00           8,886,000
     東光高岳                          3,800     1,867.00           7,094,600
     ダブル・スコープ                         20,600      1,800.00          37,080,000
     ダイヘン                          5,700     4,130.00          23,541,000
     ヤーマン                         12,300      1,308.00          16,088,400
     ＪＶＣケンウッド                         57,400       382.00         21,926,800
     Ｉ－ＰＥＸ                          3,600     1,310.00           4,716,000
     日新電機                         15,100      1,397.00          21,094,700
     大崎電気工業                         15,000       526.00          7,890,000
     オムロン                         57,800      7,060.00          408,068,000
     日東工業                          8,500     2,255.00          19,167,500
     ＩＤＥＣ                          9,300     3,155.00          29,341,500
     不二電機工業                          4,100     1,120.00           4,592,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         20,700      2,156.00          44,629,200
     サクサホールディングス                          3,800     1,376.00           5,228,800
     メルコホールディングス                          1,700     3,155.00           5,363,500
     日本電気                         89,200      4,865.00          433,958,000
     富士通                         62,800     18,530.00         1,163,684,000
     沖電気工業                         28,500       742.00         21,147,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩崎通信機
                               6,000      782.00          4,692,000
     電気興業                          3,000     2,121.00           6,363,000
     サンケン電気                          5,900     7,110.00          41,949,000
     アイホン                          3,800     1,853.00           7,041,400
     ルネサスエレクトロニクス                         411,300      1,384.50          569,444,850
     セイコーエプソン                         84,000      2,150.00          180,600,000
     ワコム                         50,000       652.00         32,600,000
     アルバック                         15,000      6,000.00          90,000,000
     ＥＩＺＯ                          4,600     3,830.00          17,618,000
     ジャパンディスプレイ                         242,200        47.00         11,383,400
     日本信号                         14,400      1,036.00          14,918,400
     京三製作所                         13,200       414.00          5,464,800
     能美防災                          8,500     1,612.00          13,702,000
     ホーチキ                          4,700     1,359.00           6,387,300
     星和電機                         10,400       449.00          4,669,600
     エレコム                         15,100      1,494.00          22,559,400
     パナソニック　ホールディングス
                              745,000      1,261.50          939,817,500
     シャープ                         75,900       978.00         74,230,200
     アンリツ                         44,400      1,511.00          67,088,400
     富士通ゼネラル                         17,900      3,215.00          57,548,500
     ソニーグループ                         441,700      11,255.00         4,971,333,500
     ＴＤＫ                         99,900      4,945.00          494,005,500
     帝国通信工業                          3,200     1,428.00           4,569,600
     タムラ製作所                         27,100       806.00         21,842,600
     アルプスアルパイン                         56,300      1,331.00          74,935,300
     池上通信機                          8,000      531.00          4,248,000
     日本電波工業                          7,600     1,660.00          12,616,000
     メイコー                          6,900     3,155.00          21,769,500
     ローランド　ディー．ジー．                          3,500     3,160.00          11,060,000
     フォスター電機                          6,000      971.00          5,826,000
     ＳＭＫ                          1,800     2,715.00           4,887,000
     ヨコオ                          5,000     2,478.00          12,390,000
     ホシデン                         15,100      1,796.00          27,119,600
     ヒロセ電機                         10,400     18,440.00          191,776,000
     日本航空電子工業                         12,900      2,424.00          31,269,600
     ＴＯＡ                          7,300      767.00          5,599,100
     マクセル                         13,700      1,395.00          19,111,500
     古野電気                          8,200     1,017.00           8,339,400
     スミダコーポレーション                          5,800     1,429.00           8,288,200
     アイコム                          2,400     2,641.00           6,338,400
     リオン                          2,600     1,982.00           5,153,200
     横河電機                         69,000      2,498.00          172,362,000
     新電元工業                          2,400     3,400.00           8,160,000
     アズビル                         43,600      4,075.00          177,670,000
     東亜ディーケーケー                          5,400      853.00          4,606,200
     日本光電工業                         28,800      3,230.00          93,024,000
     共和電業                         11,800       346.00          4,082,800
     日本電子材料                          4,100     1,538.00           6,305,800
     堀場製作所                         13,900      6,450.00          89,655,000
     アドバンテスト                         49,200      9,120.00          448,704,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小野測器
                              11,300       385.00          4,350,500
     エスペック                          5,000     2,067.00          10,335,000
     キーエンス                         62,500     58,760.00         3,672,500,000
     日置電機                          3,300     6,890.00          22,737,000
     シスメックス                         53,900      8,454.00          455,670,600
     日本マイクロニクス                         10,300      1,479.00          15,233,700
     メガチップス                          5,100     2,541.00          12,959,100
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,900     3,595.00          10,425,500
     澤藤電機
                               3,300     1,300.00           4,290,000
     デンソー                         128,800      7,604.00          979,395,200
     原田工業                          5,500      812.00          4,466,000
     コーセル                          8,300      861.00          7,146,300
     イリソ電子工業                          5,700     5,080.00          28,956,000
     オプテックスグループ                         11,500      2,077.00          23,885,500
     千代田インテグレ                          2,500     2,400.00           6,000,000
     レーザーテック                         30,800     25,135.00          774,158,000
     スタンレー電気
                              44,400      2,880.00          127,872,000
     岩崎電気                          2,000     2,528.00           5,056,000
     ウシオ電機                         32,600      1,776.00          57,897,600
     岡谷電機産業                           100     267.00           26,700
     日本セラミック                          6,400     2,632.00          16,844,800
     遠藤照明                          6,300      744.00          4,687,200
     古河電池                          4,600     1,087.00           5,000,200
     山一電機                          5,400     1,910.00          10,314,000
     図研                          5,400     3,195.00          17,253,000
     日本電子                         15,600      5,020.00          78,312,000
     カシオ計算機                         46,500      1,360.00          63,240,000
     ファナック                         61,300     20,515.00         1,257,569,500
     日本シイエムケイ                         13,300       595.00          7,913,500
     エンプラス                          1,800     4,440.00           7,992,000
     大真空                          7,600      857.00          6,513,200
     ローム                         28,900     10,790.00          311,831,000
     浜松ホトニクス                         50,100      7,190.00          360,219,000
     三井ハイテック                          6,500     8,230.00          53,495,000
     新光電気工業                         22,100      4,005.00          88,510,500
     京セラ                         97,000      7,019.00          680,843,000
     太陽誘電                         30,400      4,395.00          133,608,000
     村田製作所                         189,400      7,640.00         1,447,016,000
     双葉電子工業                         11,900       585.00          6,961,500
     日東電工                         45,500      8,640.00          393,120,000
     北陸電気工業                          4,300     1,274.00           5,478,200
     東海理化電機製作所                         17,600      1,599.00          28,142,400
     ニチコン                         12,800      1,429.00          18,291,200
     日本ケミコン                          6,200     1,824.00          11,308,800
     ＫＯＡ                          9,500     2,251.00          21,384,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         28,500       422.00         12,027,000
     日立造船                         51,700       873.00         45,134,100
     三菱重工業                         110,300      5,196.00          573,118,800
     川崎重工業                         47,100      2,860.00          134,706,000
     ＩＨＩ                         39,700      3,400.00          134,980,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名村造船所
                              16,000       498.00          7,968,000
     マネジメントソリューションズ                          3,500     3,855.00          13,492,500
     プロレド・パートナーズ                          9,400      528.00          4,963,200
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                         11,700       389.00          4,551,300
     カーブスホールディングス                         19,700       900.00         17,730,000
     フォーラムエンジニアリング                          5,700      852.00          4,856,400
     日本車輌製造                          2,500     1,965.00           4,912,500
     三菱ロジスネクスト                         10,000       884.00          8,840,000
     フルサト・マルカホールディングス
                               6,600     3,575.00          23,595,000
     ヤマエグループホールディングス                          3,700     1,444.00           5,342,800
     ＦＰＧ                         25,000      1,076.00          26,900,000
     島根銀行                          9,900      418.00          4,138,200
     じもとホールディングス                          8,400      399.00          3,351,600
     全国保証                         16,100      5,060.00          81,466,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         305,200       297.00         90,644,400
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               5,000     1,268.00           6,340,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          7,900     2,204.00          17,411,600
     九州フィナンシャルグループ                         108,200       380.00         41,116,000
     かんぽ生命保険                         74,700      2,197.00          164,115,900
     ゆうちょ銀行                         175,100      1,026.00          179,652,600
     富山第一銀行                         15,300       404.00          6,181,200
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              339,000       466.00         157,974,000
     ループ
     ジェイリース                          2,100     2,986.00           6,270,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              38,900       828.00         32,209,200
     ス
     イントラスト                          4,200      755.00          3,171,000
     アルヒ                         12,600      1,060.00          13,356,000
     プレミアグループ                         10,300      1,789.00          18,426,700
     日産自動車                         887,100       497.70         441,509,670
     いすゞ自動車                         181,500      1,796.00          325,974,000
     トヨタ自動車                        3,428,900       2,003.00         6,868,086,700
     日野自動車                         80,500       632.00         50,876,000
     三菱自動車工業                         243,600       591.00         143,967,600
     エフテック                          9,000      520.00          4,680,000
     武蔵精密工業                         15,300      1,792.00          27,417,600
     日産車体                         11,000       825.00          9,075,000
     新明和工業                         19,600      1,019.00          19,972,400
     極東開発工業                         11,000      1,359.00          14,949,000
     トピー工業                          5,100     1,696.00           8,649,600
     ティラド                          1,700     2,531.00           4,302,700
     曙ブレーキ工業                         38,200       163.00          6,226,600
     タチエス                          9,900     1,132.00          11,206,800
     ＮＯＫ                         24,300      1,291.00          31,371,300
     フタバ産業                         16,700       361.00          6,028,700
     ＫＹＢ                          6,000     3,530.00          21,180,000
     大同メタル工業                         12,200       486.00          5,929,200
     プレス工業                         27,900       427.00         11,913,300
     ミクニ                         13,600       355.00          4,828,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太平洋工業
                              14,300      1,063.00          15,200,900
     アイシン                         48,200      3,820.00          184,124,000
     マツダ                         206,600      1,105.00          228,293,000
     今仙電機製作所                          2,500      541.00          1,352,500
     本田技研工業                         507,600      3,348.00         1,699,444,800
     スズキ                         114,700      5,048.00          579,005,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         197,600      2,310.00          456,456,000
     ヤマハ発動機                         98,100      3,395.00          333,049,500
     小糸製作所
                              75,100      2,230.00          167,473,000
     エクセディ                         10,200      1,672.00          17,054,400
     ミツバ                         11,700       522.00          6,107,400
     豊田合成                         18,200      2,335.00          42,497,000
     愛三工業                         10,300       709.00          7,302,700
     盟和産業                          4,800      928.00          4,454,400
     ヨロズ                          5,900      809.00          4,773,100
     エフ・シー・シー                         11,100      1,429.00          15,861,900
     シマノ
                              25,500     23,040.00          587,520,000
     テイ・エス　テック                         28,600      1,689.00          48,305,400
     三十三フィナンシャルグループ                          5,500     1,440.00           7,920,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          9,700     2,542.00          24,657,400
     ひろぎんホールディングス                         80,200       614.00         49,242,800
     マーキュリアホールディングス                          5,000      621.00          3,105,000
     おきなわフィナンシャルグループ                          5,900     2,043.00          12,053,700
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,300     1,500.00          10,950,000
     ポピンズ                          3,200     1,662.00           5,318,400
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,000     2,418.00          12,090,000
     十六フィナンシャルグループ                          8,000     2,460.00          19,680,000
     北國フィナンシャルホールディングス                          5,200     4,220.00          21,944,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              20,300       502.00         10,190,600
     グス
     プロクレアホールディングス                          7,500     2,073.00          15,547,500
     あいちフィナンシャルグループ                          8,600     2,095.00          18,017,000
     ジャムコ                          3,400     1,596.00           5,426,400
     小野建                          6,100     1,459.00           8,899,900
     はるやまホールディングス                         11,000       438.00          4,818,000
     南陽                          2,700     1,806.00           4,876,200
     ノジマ                         21,600      1,313.00          28,360,800
     佐鳥電機                          4,100     1,392.00           5,707,200
     カッパ・クリエイト                         10,400      1,406.00          14,622,400
     伯東                          3,800     3,685.00          14,003,000
     コンドーテック                          5,100      991.00          5,054,100
     中山福                         14,500       329.00          4,770,500
     ライトオン                          6,600      635.00          4,191,000
     ナガイレーベン                          8,300     2,048.00          16,998,400
     三菱食品                          6,100     3,305.00          20,160,500
     良品計画                         85,200      1,451.00          123,625,200
     松田産業                          5,000     2,286.00          11,430,000
     第一興商                         12,800      4,010.00          51,328,000
     メディパルホールディングス                         68,500      1,792.00          122,752,000
     アドヴァングループ                          6,300      895.00          5,638,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＰＫ                          3,400     1,403.00           4,770,200
     萩原電気ホールディングス                          2,500     2,583.00           6,457,500
     アルビス                          2,200     2,315.00           5,093,000
     アズワン                          9,700     6,320.00          61,304,000
     スズデン                          2,300     2,373.00           5,457,900
     シモジマ                          4,700      990.00          4,653,000
     ドウシシャ                          7,000     1,529.00          10,703,000
     小津産業                          2,600     1,459.00           3,793,400
     コナカ
                              14,200       335.00          4,757,000
     高速                          3,400     1,760.00           5,984,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          2,900     1,603.00           4,648,700
     Ｇ－７ホールディングス                          8,200     1,541.00          12,636,200
     イオン北海道                          9,800     1,208.00          11,838,400
     コジマ                         12,700       615.00          7,810,500
     ヒマラヤ                          4,900      929.00          4,552,100
     コーナン商事                          8,900     3,305.00          29,414,500
     ネットワンシステムズ
                              23,300      3,575.00          83,297,500
     エコス                          2,700     1,835.00           4,954,500
     ワタミ                          8,000     1,053.00           8,424,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              148,200      2,417.00          358,199,400
     ナルホールディングス
     丸文                          5,900      919.00          5,422,100
     西松屋チェーン                         14,600      1,378.00          20,118,800
     ゼンショーホールディングス                         36,200      3,565.00          129,053,000
     ハピネット                          5,600     1,833.00          10,264,800
     橋本総業ホールディングス                          4,900      994.00          4,870,600
     日本ライフライン                         19,400       954.00         18,507,600
     サイゼリヤ                         11,000      2,920.00          32,120,000
     ＶＴホールディングス                         25,100       496.00         12,449,600
     アルゴグラフィックス                          5,700     3,645.00          20,776,500
     魚力                          2,300     2,155.00           4,956,500
     ＩＤＯＭ                         20,000       735.00         14,700,000
     日本エム・ディ・エム                          4,800     1,032.00           4,953,600
     フジ・コーポレーション                          3,900     1,269.00           4,949,100
     ユナイテッドアローズ                          7,100     1,905.00          13,525,500
     進和                          4,400     2,015.00           8,866,000
     ダイトロン                          2,600     2,424.00           6,302,400
     ハイデイ日高                          9,800     1,959.00          19,198,200
     シークス                          9,400     1,329.00          12,492,600
     コロワイド                         30,400      1,841.00          55,966,400
     ピーシーデポコーポレーション                         18,300       297.00          5,435,100
     田中商事                          8,300      549.00          4,556,700
     オーハシテクニカ                          3,400     1,436.00           4,882,400
     壱番屋                          5,200     4,615.00          23,998,000
     白銅                          2,400     2,494.00           5,985,600
     スギホールディングス                         13,300      6,320.00          84,056,000
     薬王堂ホールディングス                          3,700     2,566.00           9,494,200
     島津製作所                         76,100      4,190.00          318,859,000
     ＪＭＳ                          9,600      501.00          4,809,600
     長野計器                          4,500     1,166.00           5,247,000
                                113/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブイ・テクノロジー
                               3,100     2,859.00           8,862,900
     スター精密                         11,900      1,690.00          20,111,000
     東京計器                          4,800     1,164.00           5,587,200
     愛知時計電機                          3,600     1,383.00           4,978,800
     インターアクション                          3,800     1,538.00           5,844,400
     オーバル                          6,800      538.00          3,658,400
     東京精密                         13,700      4,420.00          60,554,000
     マニー                         27,500      2,228.00          61,270,000
     ニコン
                              97,100      1,321.00          128,269,100
     トプコン                         32,900      1,614.00          53,100,600
     オリンパス                         390,400      2,733.00         1,066,963,200
     理研計器                          3,900     5,070.00          19,773,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         10,700      8,970.00          95,979,000
     キヤノン電子                          6,900     1,588.00          10,957,200
     タムロン                          4,700     3,190.00          14,993,000
     ＨＯＹＡ                         134,900      14,300.00         1,929,070,000
     シード
                               2,600      491.00          1,276,600
     ノーリツ鋼機                          5,900     2,570.00          15,163,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          9,100     1,024.00           9,318,400
     朝日インテック                         82,500      2,503.00          206,497,500
     キヤノン                         342,600      3,180.00         1,089,468,000
     リコー                         163,700      1,057.00          173,030,900
     シチズン時計                         68,700       592.00         40,670,400
     リズム                          1,200     1,742.00           2,090,400
     メニコン                         21,400      2,830.00          60,562,000
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         25,700       129.00          3,315,300
     スノーピーク                         10,700      2,167.00          23,186,900
     パラマウントベッドホールディングス                         14,400      2,586.00          37,238,400
     トランザクション                          4,800     1,181.00           5,668,800
     粧美堂                          2,200      355.00           781,000
     ニホンフラッシュ                          5,900      975.00          5,752,500
     前田工繊                          6,800     3,400.00          23,120,000
     永大産業                         18,700       224.00          4,188,800
     アートネイチャー                          6,400      752.00          4,812,800
     バンダイナムコホールディングス                         57,000      8,855.00          504,735,000
     アイフィスジャパン                          7,000      618.00          4,326,000
     ＳＨＯＥＩ                          6,600     5,800.00          38,280,000
     フランスベッドホールディングス                          7,700      918.00          7,068,600
     マーベラス                         10,200       684.00          6,976,800
     パイロットコーポレーション                          9,800     4,945.00          48,461,000
     エイベックス                         10,600      1,545.00          16,377,000
     フジシールインターナショナル                         12,600      1,816.00          22,881,600
     タカラトミー                         28,800      1,207.00          34,761,600
     広済堂ホールディングス                          4,200     1,913.00           8,034,600
     レック                          8,900      818.00          7,280,200
     プロネクサス                          5,200      959.00          4,986,800
     大建工業                          3,800     2,113.00           8,029,400
     きもと                          5,500      234.00          1,287,000
     凸版印刷                         81,700      2,109.00          172,305,300
     大日本印刷                         74,100      2,802.00          207,628,200
                                114/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共同印刷
                               1,900     2,896.00           5,502,400
     ＮＩＳＳＨＡ                         11,900      1,752.00          20,848,800
     藤森工業                          4,900     3,220.00          15,778,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,300     2,105.00           9,051,500
     前澤化成工業                          4,000     1,387.00           5,548,000
     未来工業                          3,300     1,477.00           4,874,100
     アシックス                         57,600      3,085.00          177,696,000
     ツツミ                          2,500     1,968.00           4,920,000
     ＪＳＰ                          4,400     1,482.00           6,520,800
     ニチハ                          7,800     2,908.00          22,682,400
     ローランド                          4,600     3,985.00          18,331,000
     エフピコ                         11,800      3,795.00          44,781,000
     小松ウオール工業                          2,700     1,860.00           5,022,000
     ヤマハ                         39,400      5,340.00          210,396,000
     河合楽器製作所                          1,800     2,568.00           4,622,400
     ピジョン                         39,800      2,037.00          81,072,600
     天馬
                               5,300     2,143.00          11,357,900
     兼松サステック                          3,000     1,561.00           4,683,000
     キングジム                          5,500      907.00          4,988,500
     象印マホービン                         18,600      1,591.00          29,592,600
     リンテック                         12,500      2,270.00          28,375,000
     信越ポリマー                         11,600      1,273.00          14,766,800
     東リ                         23,200       202.00          4,686,400
     イトーキ                         12,800       483.00          6,182,400
     任天堂                         394,200      5,887.00         2,320,655,400
     三菱鉛筆                          8,900     1,416.00          12,602,400
     松風                          2,800     2,366.00           6,624,800
     タカラスタンダード                         12,100      1,288.00          15,584,800
     コクヨ                         30,100      1,813.00          54,571,300
     ナカバヤシ                          9,300      496.00          4,612,800
     ニフコ                         22,600      3,620.00          81,812,000
     グローブライド                          5,000     2,545.00          12,725,000
     オカムラ                         18,800      1,460.00          27,448,000
     バルカー                          5,200     2,722.00          14,154,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,400     1,766.00           4,238,400
     伊藤忠商事                         407,100      4,210.00         1,713,891,000
     丸紅                         521,600      1,494.50          779,531,200
     スクロール                          9,800      719.00          7,046,200
     ヨンドシーホールディングス                          5,700     1,744.00           9,940,800
     長瀬産業                         31,100      2,013.00          62,604,300
     蝶理                          3,500     1,955.00           6,842,500
     豊田通商                         57,900      5,120.00          296,448,000
     オンワードホールディングス                         40,600       316.00         12,829,600
     三共生興                         10,200       498.00          5,079,600
     兼松                         25,700      1,520.00          39,064,000
     美津濃                          6,200     2,840.00          17,608,000
     三井物産                         483,400      3,843.00         1,857,706,200
     日本紙パルプ商事                          3,500     5,020.00          17,570,000
     東京エレクトロン                         44,100     44,750.00         1,973,475,000
     カメイ                          7,000     1,169.00           8,183,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＵＧホールディングス
                               1,700     2,425.00           4,122,500
     スターゼン                          5,000     2,044.00          10,220,000
     セイコーグループ                          9,700     3,025.00          29,342,500
     山善                         17,800      1,040.00          18,512,000
     椿本興業                          1,300     3,800.00           4,940,000
     住友商事                         409,200      2,197.00          899,012,400
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         23,000      3,185.00          73,255,000
     内田洋行                          2,900     4,625.00          13,412,500
     三菱商事
                              413,100      4,445.00         1,836,229,500
     第一実業                          2,300     4,265.00           9,809,500
     キヤノンマーケティングジャパン                         15,300      3,180.00          48,654,000
     西華産業                          2,900     1,545.00           4,480,500
     佐藤商事                          4,600     1,179.00           5,423,400
     菱洋エレクトロ                          5,600     2,361.00          13,221,600
     東京産業                          6,200      787.00          4,879,400
     ユアサ商事                          5,900     3,630.00          21,417,000
     神鋼商事
                               1,700     4,340.00           7,378,000
     阪和興業                         11,900      3,650.00          43,435,000
     正栄食品工業                          4,400     4,345.00          19,118,000
     カナデン                          5,300     1,105.00           5,856,500
     菱電商事                          5,300     1,712.00           9,073,600
     ニプロ                         52,100      1,027.00          53,506,700
     岩谷産業                         15,000      5,650.00          84,750,000
     ナイス                          2,900     1,354.00           3,926,600
     極東貿易                          3,900     1,334.00           5,202,600
     アステナホールディングス                         11,700       424.00          4,960,800
     兼松エレクトロニクス                          4,000     4,520.00          18,080,000
     三愛オブリ                         18,200      1,227.00          22,331,400
     稲畑産業                         13,500      2,389.00          32,251,500
     ＧＳＩクレオス                          3,800     1,465.00           5,567,000
     明和産業                          8,800      715.00          6,292,000
     クワザワホールディングス                         10,600       420.00          4,452,000
     ゴールドウイン                         11,100      9,500.00          105,450,000
     ユニ・チャーム                         130,500      5,088.00          663,984,000
     デサント                         10,800      3,430.00          37,044,000
     ワキタ                         12,100      1,198.00          14,495,800
     ヤマトインターナショナル                         17,500       249.00          4,357,500
     東邦ホールディングス                         16,400      2,068.00          33,915,200
     サンゲツ                         16,600      2,022.00          33,565,200
     ミツウロコグループホールディングス                          8,500     1,040.00           8,840,000
     シナネンホールディングス                          2,100     3,840.00           8,064,000
     伊藤忠エネクス                         16,400      1,028.00          16,859,200
     サンリオ                         18,700      4,345.00          81,251,500
     サンワ　テクノス                          3,400     1,498.00           5,093,200
     リョーサン                          7,000     2,909.00          20,363,000
     新光商事                          8,900     1,132.00          10,074,800
     トーホー                          2,900     1,697.00           4,921,300
     三信電気                          2,700     2,208.00           5,961,600
     東陽テクニカ                          7,300     1,357.00           9,906,100
     モスフードサービス                          9,700     3,145.00          30,506,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     加賀電子
                               5,400     4,280.00          23,112,000
     三益半導体工業                          5,800     2,608.00          15,126,400
     都築電気                          3,600     1,323.00           4,762,800
     立花エレテック                          4,800     1,763.00           8,462,400
     木曽路                         10,000      2,155.00          21,550,000
     ＳＲＳホールディングス                         10,900       853.00          9,297,700
     千趣会                         12,200       402.00          4,904,400
     リテールパートナーズ                          9,800     1,252.00          12,269,600
     ケーヨー
                              10,600       910.00          9,646,000
     上新電機                          5,900     1,925.00          11,357,500
     日本瓦斯                         35,400      2,151.00          76,145,400
     ロイヤルホールディングス                         12,700      2,400.00          30,480,000
     東天紅                          5,400      805.00          4,347,000
     いなげや                          6,400     1,214.00           7,769,600
     チヨダ                          6,600      773.00          5,101,800
     ライフコーポレーション                          5,800     2,460.00          14,268,000
     リンガーハット
                               8,500     2,235.00          18,997,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          9,300      670.00          6,231,000
     ＡＯＫＩホールディングス                         12,300       670.00          8,241,000
     オークワ                         10,600       922.00          9,773,200
     コメリ                         10,200      2,637.00          26,897,400
     青山商事                         14,100       977.00         13,775,700
     しまむら                          7,800     12,330.00           96,174,000
     高島屋                         49,800      1,702.00          84,759,600
     松屋                         11,200       971.00         10,875,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         32,200      1,196.00          38,511,200
     近鉄百貨店                          2,100     2,438.00           5,119,800
     丸井グループ                         48,700      2,311.00          112,545,700
     クレディセゾン                         39,000      1,712.00          66,768,000
     アクシアル　リテイリング                          4,500     3,455.00          15,547,500
     イオン                         224,000      2,787.50          624,400,000
     イズミ                         10,000      3,110.00          31,100,000
     平和堂                         11,000      1,988.00          21,868,000
     フジ                         10,100      1,901.00          19,200,100
     ヤオコー                          7,500     6,800.00          51,000,000
     ゼビオホールディングス                          9,000      967.00          8,703,000
     ケーズホールディングス                         52,500      1,120.00          58,800,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         10,400      4,400.00          45,760,000
     三谷産業                         16,100       310.00          4,991,000
     日産東京販売ホールディングス                          4,800      281.00          1,348,800
     新生銀行                         18,100      2,183.00          39,512,300
     あおぞら銀行                         38,700      2,573.00          99,575,100
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,032,100        719.70        2,901,902,370
     りそなホールディングス                         784,900       629.40         494,016,060
     三井住友トラスト・ホールディングス                         113,900      4,251.00          484,188,900
     三井住友フィナンシャルグループ                         449,400      4,579.00         2,057,802,600
     千葉銀行                         171,400       810.00         138,834,000
     群馬銀行                         119,300       423.00         50,463,900
     武蔵野銀行                          7,900     1,772.00          13,998,800
     千葉興業銀行                         11,400       347.00          3,955,800
                                117/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     筑波銀行
                              27,000       187.00          5,049,000
     七十七銀行                         19,700      1,805.00          35,558,500
     秋田銀行                          4,100     1,556.00           6,379,600
     山形銀行                          6,800     1,086.00           7,384,800
     岩手銀行                          4,200     1,841.00           7,732,200
     東邦銀行                         48,600       203.00          9,865,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                         49,100      2,530.00          124,223,000
     スルガ銀行                         54,200       416.00         22,547,200
     八十二銀行
                              126,200       498.00         62,847,600
     山梨中央銀行                          6,300      987.00          6,218,100
     大垣共立銀行                         11,700      1,748.00          20,451,600
     福井銀行                          5,500     1,387.00           7,628,500
     清水銀行                          3,400     1,498.00           5,093,200
     富山銀行                          1,100     1,640.00           1,804,000
     滋賀銀行                         10,200      2,518.00          25,683,600
     南都銀行                          9,300     2,149.00          19,985,700
     百五銀行
                              57,900       329.00         19,049,100
     京都銀行                         19,500      5,600.00          109,200,000
     紀陽銀行                         22,000      1,427.00          31,394,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         39,100       878.00         34,329,800
     山陰合同銀行                         38,500       696.00         26,796,000
     百十四銀行                          5,600     1,694.00           9,486,400
     四国銀行                          9,800      857.00          8,398,600
     阿波銀行                          9,100     1,926.00          17,526,600
     大分銀行                          3,700     1,856.00           6,867,200
     宮崎銀行                          4,000     2,212.00           8,848,000
     佐賀銀行                          3,600     1,517.00           5,461,200
     琉球銀行                         14,100       778.00         10,969,800
     セブン銀行                         220,300       258.00         56,837,400
     みずほフィナンシャルグループ                         889,400      1,630.00         1,449,722,000
     山口フィナンシャルグループ                         67,900       776.00         52,690,400
     芙蓉総合リース                          5,700     8,550.00          48,735,000
     みずほリース                          9,200     3,245.00          29,854,000
     東京センチュリー                         11,500      4,830.00          55,545,000
     ＳＢＩホールディングス                         89,000      2,619.00          233,091,000
     日本証券金融                         24,700       994.00         24,551,800
     アイフル                         101,900       396.00         40,352,400
     長野銀行                          3,700     1,188.00           4,395,600
     名古屋銀行                          4,100     3,010.00          12,341,000
     北洋銀行                         93,200       229.00         21,342,800
     大光銀行                          3,600     1,154.00           4,154,400
     愛媛銀行                          8,300      822.00          6,822,600
     京葉銀行                         28,600       509.00         14,557,400
     栃木銀行                         28,200       292.00          8,234,400
     北日本銀行                          2,600     1,872.00           4,867,200
     東和銀行                         11,300       525.00          5,932,500
     リコーリース                          5,800     3,605.00          20,909,000
     イオンフィナンシャルサービス                         35,300      1,445.00          51,008,500
     アコム                         109,800       316.00         34,696,800
     ジャックス                          6,600     3,740.00          24,684,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリエントコーポレーション
                              16,100      1,190.00          19,159,000
     オリックス                         411,400      2,162.00          889,446,800
     三菱ＨＣキャピタル                         239,800       636.00         152,512,800
     ジャフコ　グループ                         20,500      2,288.00          46,904,000
     九州リースサービス                          3,400      653.00          2,220,200
     トモニホールディングス                         49,700       325.00         16,152,500
     大和証券グループ本社                         439,800       598.00         263,000,400
     野村ホールディングス                        1,132,600        490.00         554,974,000
     岡三証券グループ
                              54,000       373.00         20,142,000
     丸三証券                         20,500       410.00          8,405,000
     東洋証券                         20,400       270.00          5,508,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              66,900       350.00         23,415,000
     ングス
     光世証券                          5,100      368.00          1,876,800
     水戸証券                         22,100       222.00          4,906,200
     いちよし証券                         11,300       613.00          6,926,900
     松井証券                         36,300       777.00         28,205,100
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         105,600      5,631.00          594,633,600
     日本取引所グループ                         172,800      1,957.00          338,169,600
     マネックスグループ                         68,700       447.00         30,708,900
     極東証券                          7,900      613.00          4,842,700
     岩井コスモホールディングス                          7,000     1,257.00           8,799,000
     アイザワ証券グループ                          8,900      658.00          5,856,200
     フィデアホールディングス                          6,400     1,302.00           8,332,800
     池田泉州ホールディングス                         78,700       216.00         16,999,200
     アニコム　ホールディングス                         20,900       684.00         14,295,600
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              138,700      3,963.00          549,668,100
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          6,900     1,645.00          11,350,500
     第一生命ホールディングス                         313,100      2,369.00          741,733,900
     東京海上ホールディングス                         619,300      2,791.00         1,728,466,300
     イー・ギャランティ                          9,900     2,459.00          24,344,100
     アサックス                          8,000      598.00          4,784,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,000     2,070.00           6,210,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         165,100      1,520.00          250,952,000
     アドバンスクリエイト                          2,900     1,073.00           3,111,700
     三井不動産                         267,300      2,671.00          713,958,300
     三菱地所                         389,900      1,908.00          743,929,200
     平和不動産                         10,000      4,030.00          40,300,000
     東京建物                         58,600      1,924.00          112,746,400
     京阪神ビルディング                          7,900     1,317.00          10,404,300
     住友不動産                         111,200      3,659.00          406,880,800
     テーオーシー                         11,100       709.00          7,869,900
     東京楽天地                          1,100     4,240.00           4,664,000
     レオパレス２１                         69,200       303.00         20,967,600
     スターツコーポレーション                          8,800     2,881.00          25,352,800
     フジ住宅                          8,600      619.00          5,323,400
     空港施設                          9,100      539.00          4,904,900
     ゴールドクレスト                          5,800     1,780.00          10,324,000
     リログループ                         35,700      2,277.00          81,288,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスリード
                               2,900     1,860.00           5,394,000
     日神グループホールディングス                         11,300       425.00          4,802,500
     日本エスコン                         13,800       836.00         11,536,800
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         31,100       390.00         12,129,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,800      794.00          4,605,200
     イオンモール                         31,900      1,693.00          54,006,700
     ファースト住建                          4,300     1,017.00           4,373,100
     カチタス                         16,500      3,280.00          54,120,000
     東祥
                               4,500     1,195.00           5,377,500
     トーセイ                         10,200      1,481.00          15,106,200
     穴吹興産                          2,300     1,988.00           4,572,400
     サンフロンティア不動産                         10,200      1,138.00          11,607,600
     ＦＪネクストホールディングス                          6,500      959.00          6,233,500
     グランディハウス                          8,700      543.00          4,724,100
     東武鉄道                         68,600      3,215.00          220,549,000
     相鉄ホールディングス                         20,600      2,147.00          44,228,200
     東急
                              175,100      1,654.00          289,615,400
     京浜急行電鉄                         70,800      1,407.00          99,615,600
     小田急電鉄                         94,700      1,750.00          165,725,000
     京王電鉄                         33,000      4,935.00          162,855,000
     京成電鉄                         40,300      3,685.00          148,505,500
     富士急行                          7,700     4,860.00          37,422,000
     東日本旅客鉄道                         105,900      7,750.00          820,725,000
     西日本旅客鉄道                         79,800      5,652.00          451,029,600
     東海旅客鉄道                         48,100     16,365.00          787,156,500
     西武ホールディングス                         75,500      1,313.00          99,131,500
     鴻池運輸                         10,600      1,536.00          16,281,600
     西日本鉄道                         16,700      2,740.00          45,758,000
     ハマキョウレックス                          4,900     3,460.00          16,954,000
     サカイ引越センター                          3,000     4,585.00          13,755,000
     近鉄グループホールディングス                         62,300      4,670.00          290,941,000
     阪急阪神ホールディングス                         83,100      4,160.00          345,696,000
     南海電気鉄道                         29,800      2,902.00          86,479,600
     京阪ホールディングス                         25,800      3,445.00          88,881,000
     神戸電鉄                          1,700     3,235.00           5,499,500
     名古屋鉄道                         68,900      2,191.00          150,959,900
     山陽電気鉄道                          4,700     2,223.00          10,448,100
     アルプス物流                          5,000     1,137.00           5,685,000
     トランコム                          1,800     7,780.00          14,004,000
     ヤマトホールディングス                         79,800      2,288.00          182,582,400
     山九                         15,900      4,885.00          77,671,500
     日新                          4,700     2,026.00           9,522,200
     丸全昭和運輸                          3,900     3,200.00          12,480,000
     センコーグループホールディングス                         33,000      1,004.00          33,132,000
     トナミホールディングス                          1,400     3,735.00           5,229,000
     ニッコンホールディングス                         20,000      2,427.00          48,540,000
     日本石油輸送                          1,300     2,222.00           2,888,600
     福山通運                          5,200     3,400.00          17,680,000
     セイノーホールディングス                         38,800      1,184.00          45,939,200
     神奈川中央交通                          1,800     3,350.00           6,030,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立物流
                              13,700      8,900.00          121,930,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         15,000      1,481.00          22,215,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          6,000     1,222.00           7,332,000
     日本郵船                         166,800      2,743.00          457,532,400
     商船三井                         109,900      3,080.00          338,492,000
     川崎汽船                         53,100      2,522.00          133,918,200
     ＮＳユナイテッド海運                          3,400     3,580.00          12,172,000
     明治海運                          6,200      692.00          4,290,400
     飯野海運
                              22,900       863.00         19,762,700
     共栄タンカー                           600     915.00           549,000
     九州旅客鉄道                         44,100      2,889.00          127,404,900
     ＳＧホールディングス                         119,600      2,044.00          244,462,400
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              23,300      7,850.00          182,905,000
     ディングス
     日本航空                         153,100      2,637.00          403,724,700
     ＡＮＡホールディングス                         169,600      2,863.00          485,564,800
     パスコ                          1,200     1,288.00           1,545,600
     ＴＲＥホールディングス                         13,500      1,537.00          20,749,500
     人・夢・技術グループ                          2,900     2,064.00           5,985,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,700     3,695.00           6,281,500
     グス
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,300     3,625.00          11,962,500
     ＫＰＰグループホールディングス                         15,400      1,017.00          15,661,800
     ナルミヤ・インターナショナル
                               5,600      839.00          4,698,400
     ブックオフグループホールディングス                          3,900     1,322.00           5,155,800
     ギフトホールディングス                          1,400     3,750.00           5,250,000
     三菱倉庫                         13,400      3,220.00          43,148,000
     三井倉庫ホールディングス                          5,800     3,555.00          20,619,000
     住友倉庫                         17,100      2,006.00          34,302,600
     澁澤倉庫                          2,500     2,055.00           5,137,500
     ヤマタネ                          2,900     1,667.00           4,834,300
     東陽倉庫                         16,500       249.00          4,108,500
     乾汽船                          8,000     1,745.00          13,960,000
     日本トランスシティ                         12,500       499.00          6,237,500
     中央倉庫                          5,200      928.00          4,825,600
     安田倉庫                          5,200      926.00          4,815,200
     東洋埠頭                          3,800     1,262.00           4,795,600
     上組                         31,000      2,762.00          85,622,000
     キユーソー流通システム                          4,200     1,055.00           4,431,000
     東海運                         13,300       280.00          3,724,000
     エーアイテイー                          3,900     1,434.00           5,592,600
     日本コンセプト                          2,700     1,775.00           4,792,500
     ＴＢＳホールディングス                         32,100      1,523.00          48,888,300
     日本テレビホールディングス                         55,400      1,059.00          58,668,600
     朝日放送グループホールディングス                          7,800      621.00          4,843,800
     テレビ朝日ホールディングス                         15,200      1,345.00          20,444,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         55,600       496.00         27,577,600
     テレビ東京ホールディングス                          4,500     1,829.00           8,230,500
     日本ＢＳ放送                          4,800      920.00          4,416,000
     ビジョン                          8,200     1,408.00          11,545,600
                                121/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               5,600     2,306.00          12,913,600
     Ｓ
     コネクシオ
                               4,400     1,169.00           5,143,600
     日本通信                         57,800       226.00         13,062,800
     日本電信電話                         802,500      3,843.00         3,084,007,500
     ＫＤＤＩ                         484,000      4,098.00         1,983,432,000
     ソフトバンク                        1,006,100       1,477.00         1,486,009,700
     光通信                          7,400     20,010.00          148,074,000
     エムティーアイ                          9,400      509.00          4,784,600
     ＧＭＯインターネットグループ                         23,300      2,571.00          59,904,300
     アイドママーケティングコミュニケー
                              16,400       283.00          4,641,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         33,100      2,538.00          84,007,800
     学研ホールディングス                         10,400       972.00         10,108,800
     ゼンリン                         10,700       875.00          9,362,500
     インプレスホールディングス                         22,700       212.00          4,812,400
     東京電力ホールディングス                         562,900       464.00         261,185,600
     中部電力                         230,100      1,263.00          290,616,300
     関西電力                         241,100      1,157.00          278,952,700
     中国電力                         99,400       719.00         71,468,600
     北陸電力                         58,900       517.00         30,451,300
     東北電力                         152,700       629.00         96,048,300
     四国電力                         53,300       721.00         38,429,300
     九州電力                         143,900       728.00         104,759,200
     北海道電力                         60,300       446.00         26,893,800
     沖縄電力                         14,600      1,022.00          14,921,200
     電源開発                         47,000      2,073.00          97,431,000
     エフオン                          7,600      586.00          4,453,600
     イーレックス                         11,100      2,437.00          27,050,700
     レノバ                         16,600      2,733.00          45,367,800
     東京瓦斯                         132,000      2,491.00          328,812,000
     大阪瓦斯                         126,500      2,084.00          263,626,000
     東邦瓦斯                         24,600      2,669.00          65,657,400
     北海道瓦斯                          3,700     1,660.00           6,142,000
     広島ガス                          7,900      340.00          2,686,000
     西部ガスホールディングス                          5,900     1,650.00           9,735,000
     静岡ガス                         14,200       987.00         14,015,400
     メタウォーター                          7,800     1,849.00          14,422,200
     アイネット                          3,800     1,314.00           4,993,200
     松竹                          3,600     11,900.00           42,840,000
     東宝                         39,200      5,300.00          207,760,000
     エイチ・アイ・エス                         16,800      1,966.00          33,028,800
     東映                          1,700     17,930.00           30,481,000
     ラックランド                          2,000     2,955.00           5,910,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         196,500      2,092.00          411,078,000
     共立メンテナンス                         11,000      5,620.00          61,820,000
     イチネンホールディングス                          6,800     1,234.00           8,391,200
     建設技術研究所                          3,300     3,135.00          10,345,500
     スペース                          5,600      895.00          5,012,000
     アインホールディングス                          9,100     7,050.00          64,155,000
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     燦ホールディングス
                               2,800     1,753.00           4,908,400
     ピー・シー・エー                          4,300     1,265.00           5,439,500
     東京テアトル                          4,000     1,128.00           4,512,000
     タナベコンサルティンググループ                          7,000      650.00          4,550,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,700     1,965.00           5,305,500
     ナガワ                          1,700     7,420.00          12,614,000
     東京都競馬                          5,400     3,910.00          21,114,000
     カナモト                         11,800      2,237.00          26,396,600
     ＤＴＳ                         13,800      3,435.00          47,403,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              31,500      6,370.00          200,655,000
     ングス
     シーイーシー                          8,800     1,492.00          13,129,600
     カプコン                         62,200      4,400.00          273,680,000
     西尾レントオール                          6,000     3,010.00          18,060,000
     アイ・エス・ビー                          3,600     1,326.00           4,773,600
     日本空港ビルデング                         21,800      6,180.00          134,724,000
     トランス・コスモス                          8,000     3,330.00          26,640,000
     乃村工藝社                         28,000      1,028.00          28,784,000
     ジャステック                          3,800     1,267.00           4,814,600
     ＳＣＳＫ                         51,100      2,156.00          110,171,600
     藤田観光                          2,900     2,889.00           8,378,100
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          3,800     1,615.00           6,137,000
     日本管財                          6,700     2,551.00          17,091,700
     トーカイ                          5,700     1,876.00          10,693,200
     セコム                         65,400      8,259.00          540,138,600
     ＮＳＷ                          2,400     2,193.00           5,263,200
     セントラル警備保障                          3,500     2,407.00           8,424,500
     アイネス                          4,400     1,442.00           6,344,800
     丹青社                         12,400       791.00          9,808,400
     メイテック                         25,600      2,505.00          64,128,000
     ＴＫＣ                         11,200      3,700.00          41,440,000
     富士ソフト                          7,100     8,250.00          58,575,000
     応用地質                          6,200     2,083.00          12,914,600
     船井総研ホールディングス                         13,500      2,773.00          37,435,500
     ＮＳＤ                         22,300      2,545.00          56,753,500
     進学会ホールディングス                         14,600       306.00          4,467,600
     丸紅建材リース                          2,500     1,747.00           4,367,500
     コナミグループ                         26,800      6,770.00          181,436,000
     学究社                          2,900     1,780.00           5,162,000
     ベネッセホールディングス                         24,000      1,990.00          47,760,000
     イオンディライト                          7,100     2,965.00          21,051,500
     ナック                          5,200      930.00          4,836,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,400     2,982.00          13,120,800
     ダイセキ                         13,100      4,690.00          61,439,000
     ステップ                          2,600     1,831.00           4,760,600
     日鉄物産                          4,500     5,150.00          23,175,000
     泉州電業                          3,300     2,665.00           8,794,500
     元気寿司                          2,100     3,150.00           6,615,000
     トラスコ中山                         13,900      2,058.00          28,606,200
     ヤマダホールディングス                         270,900       468.00         126,781,200
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     オートバックスセブン
                              23,000      1,435.00          33,005,000
     モリト                          6,400      766.00          4,902,400
     アークランズ                          9,700     1,492.00          14,472,400
     ニトリホールディングス                         26,700     15,545.00          415,051,500
     グルメ杵屋                          5,400     1,016.00           5,486,400
     愛眼                         27,500       175.00          4,812,500
     吉野家ホールディングス                         25,900      2,359.00          61,098,100
     加藤産業                          8,000     3,520.00          28,160,000
     イノテック
                               4,200     1,306.00           5,485,200
     イエローハット                         11,700      1,714.00          20,053,800
     松屋フーズホールディングス                          3,100     4,050.00          12,555,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          4,600     1,864.00           8,574,400
     ＪＫホールディングス                          5,200     1,018.00           5,293,600
     サガミホールディングス                         10,600      1,231.00          13,048,600
     日伝                          3,900     1,712.00           6,676,800
     関西フードマーケット                          6,000     1,376.00           8,256,000
     ミロク情報サービス
                               5,700     1,435.00           8,179,500
     北沢産業                         23,800       196.00          4,664,800
     杉本商事                          2,900     2,062.00           5,979,800
     因幡電機産業                         17,100      2,717.00          46,460,700
     王将フードサービス                          4,400     6,070.00          26,708,000
     プレナス                          7,300     2,638.00          19,257,400
     ミニストップ                          4,800     1,436.00           6,892,800
     アークス                         12,100      2,104.00          25,458,400
     バローホールディングス                         12,600      1,808.00          22,780,800
     東テク                          2,200     3,355.00           7,381,000
     ミスミグループ本社                         99,700      3,480.00          346,956,000
     ベルク                          3,300     5,680.00          18,744,000
     大　庄                          4,100     1,053.00           4,317,300
     ファーストリテイリング                          9,900     82,160.00          813,384,000
     ソフトバンクグループ                         362,100      6,077.00         2,200,481,700
     蔵王産業                          2,600     1,746.00           4,539,600
     スズケン                         24,100      3,695.00          89,049,500
     サンドラッグ                         25,100      3,720.00          93,372,000
     サックスバー　ホールディングス                          6,500      734.00          4,771,000
     ジェコス                          5,900      797.00          4,702,300
     ヤマザワ                          3,400     1,210.00           4,114,000
     やまや                          1,900     2,490.00           4,731,000
     ベルーナ                         15,900       703.00         11,177,700
     合計                       73,257,200               178,028,052,710
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               1,398,511
        コール・ローン                                              496,611,273
        国債証券                                            52,618,675,550
        地方債証券                                             4,333,529,644
        特殊債券                                             5,773,708,231
        社債券                                             5,537,825,000
        未収利息                                              157,844,667
                                                       3,520,782
        前払費用
        流動資産合計                                            68,923,113,658
       資産合計                                             68,923,113,658
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                                       7,152,178
                                                          423
        その他未払費用
        流動負債合計                                               7,152,601
       負債合計                                                7,152,601
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,708,390,073
        剰余金
                                                    △3,792,429,016
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            68,915,961,057
       純資産合計                                             68,915,961,057
     負債純資産合計                                               68,923,113,658
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年11月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           79,850,448,372円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           9,861,892,221円
        同期中一部解約元本額                                           17,003,950,520円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                           54,298,319,506円
        ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                           4,112,198,577円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            159,373,606円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           6,811,731,377円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            302,657,411円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                           1,551,148,326円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                           2,381,628,621円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            278,338,957円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             30,542,852円
                                                     93,226,202円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             67,716,133円
        （８資産均等型）
                                                     82,050,748円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            100,507,526円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            370,873,708円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                           2,043,192,356円
        ＦＷニッセイ国内債インデックス                                             21,154,230円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             3,729,937円
        計                                           72,708,390,073円
     ２.   受益権の総数                                           72,708,390,073口

     ３.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は3,792,429,016円であ
                                           ります。
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    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △1,812,242,230
     地方債証券                                                △73,976,566
     特殊債券                                                △76,550,979
     社債券                                                △30,847,800
     合計                                              △1,993,617,575
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2022年3月11日から2022年11月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9478円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,478円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          第４３１回　利付国債（２年）                  130,000,000          130,132,600
                第４３２回　利付国債（２年）                  138,000,000          138,136,620
                第４３３回　利付国債（２年）                  140,000,000          140,133,000
                第４３４回　利付国債（２年）                  140,000,000          140,133,000
                第４３５回　利付国債（２年）                  319,000,000          319,303,050
                第４３６回　利付国債（２年）                  156,000,000          156,156,000
                第４３７回　利付国債（２年）                  350,000,000          350,290,500
                第４３８回　利付国債（２年）                  350,000,000          350,252,000
                第４３９回　利付国債（２年）                  200,000,000          200,134,000
                第４４０回　利付国債（２年）                  175,000,000          175,108,500
                第４４１回　利付国債（２年）                  400,000,000          400,332,000
                第１３８回　利付国債（５年）                   59,000,000          59,120,360
                第１３９回　利付国債（５年）                   67,000,000          67,146,060
                第１４０回　利付国債（５年）                  371,000,000          371,845,880
                第１４１回　利付国債（５年）                  377,000,000          377,893,490
                第１４２回　利付国債（５年）                  405,000,000          405,963,900
                第１４３回　利付国債（５年）                  243,000,000          243,619,650
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第１４４回　利付国債（５年）                  445,000,000          446,259,350
                第１４５回　利付国債（５年）                  290,000,000          290,901,900
                第１４６回　利付国債（５年）                   80,000,000          80,270,400
                第１４９回　利付国債（５年）                  456,000,000          455,822,160
                第１５０回　利付国債（５年）                  200,000,000          199,754,000
                第１５３回　利付国債（５年）                  408,000,000          406,882,080
                第１回　利付国債（４０年）                   95,000,000         117,596,700
                第２回　利付国債（４０年）                  115,000,000          137,044,350
                第３回　利付国債（４０年）                  107,000,000          128,224,520
                第４回　利付国債（４０年）                  157,000,000          186,249,100
                第５回　利付国債（４０年）                  159,000,000          181,089,870
                第６回　利付国債（４０年）                  167,000,000          184,970,870
                第７回　利付国債（４０年）                  183,000,000          193,687,200
                第８回　利付国債（４０年）                  184,000,000          180,583,120
                第９回　利付国債（４０年）                  232,000,000          166,425,200
                第１０回　利付国債（４０年）                  211,000,000          178,077,670
                第１１回　利付国債（４０年）                  174,000,000          141,467,220
                第１２回　利付国債（４０年）                  106,000,000          76,745,060
                第１３回　利付国債（４０年）                  170,000,000          122,160,300
                第１４回　利付国債（４０年）                  236,000,000          181,233,840
                第１５回　利付国債（４０年）                  106,000,000          89,141,760
                第３３２回　利付国債（１０
                                  83,000,000          83,616,690
                年）
                第３３３回　利付国債（１０
                                  89,000,000          89,783,200
                年）
                第３３４回　利付国債（１０
                                  522,000,000          527,303,520
                年）
                第３３５回　利付国債（１０
                                  152,000,000          153,472,880
                年）
                第３３６回　利付国債（１０
                                  205,000,000          207,191,450
                年）
                第３３７回　利付国債（１０
                                  348,000,000          350,275,920
                年）
                第３３８回　利付国債（１０
                                  239,000,000          241,275,280
                年）
                第３３９回　利付国債（１０
                                  347,000,000          350,664,320
                年）
                第３４０回　利付国債（１０
                                  470,000,000          475,447,300
                年）
                第３４１回　利付国債（１０
                                  493,000,000          497,703,220
                年）
                第３４２回　利付国債（１０
                                  423,000,000          424,476,270
                年）
                第３４３回　利付国債（１０
                                  341,000,000          342,217,370
                年）
                第３４４回　利付国債（１０
                                  334,000,000          335,085,500
                年）
                第３４５回　利付国債（１０
                                  472,000,000          473,246,080
                年）
                第３４６回　利付国債（１０
                                  328,000,000          328,777,360
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第３４７回　利付国債（１０
                                  272,000,000          272,432,480
                年）
                第３４８回　利付国債（１０
                                  338,000,000          338,324,480
                年）
                第３４９回　利付国債（１０
                                  494,000,000          494,247,000
                年）
                第３５０回　利付国債（１０
                                  637,000,000          637,165,620
                年）
                第３５１回　利付国債（１０
                                  564,000,000          564,000,000
                年）
                第３５２回　利付国債（１０
                                  370,000,000          369,892,700
                年）
                第３５３回　利付国債（１０
                                  353,000,000          352,784,670
                年）
                第３５４回　利付国債（１０
                                  333,000,000          332,683,650
                年）
                第３５５回　利付国債（１０
                                  339,000,000          338,444,040
                年）
                第３５６回　利付国債（１０
                                  380,000,000          379,099,400
                年）
                第３５７回　利付国債（１０
                                  384,000,000          382,652,160
                年）
                第３５８回　利付国債（１０
                                  384,000,000          382,053,120
                年）
                第３５９回　利付国債（１０
                                  337,000,000          334,731,990
                年）
                第３６０回　利付国債（１０
                                  297,000,000          294,710,130
                年）
                第３６１回　利付国債（１０
                                  467,000,000          462,918,420
                年）
                第３６２回　利付国債（１０
                                  466,000,000          461,614,940
                年）
                第３６３回　利付国債（１０
                                  480,000,000          475,152,000
                年）
                第３６４回　利付国債（１０
                                  549,000,000          543,059,820
                年）
                第３６５回　利付国債（１０
                                  474,000,000          469,146,240
                年）
                第３６６回　利付国債（１０
                                  244,000,000          244,222,040
                年）
                第３６７回　利付国債（１０
                                  189,000,000          188,467,020
                年）
                第３６８回　利付国債（１０
                                  226,000,000          225,129,900
                年）
                第１回　利付国債（３０年）                   6,000,000          7,086,480
                第２回　利付国債（３０年）                   66,000,000          76,645,140
                第３回　利付国債（３０年）                   81,000,000          93,759,930
                第４回　利付国債（３０年）                   40,000,000          48,536,000
                第５回　利付国債（３０年）                   52,000,000          60,682,440
                第６回　利付国債（３０年）                   39,000,000          46,560,150
                第７回　利付国債（３０年）                   31,000,000          36,908,290
                                130/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第８回　利付国債（３０年）                   63,000,000          72,209,340
                第９回　利付国債（３０年）                   62,000,000          68,603,000
                第１０回　利付国債（３０年）                   21,000,000          22,602,930
                第１１回　利付国債（３０年）                   25,000,000          28,441,750
                第１２回　利付国債（３０年）                   73,000,000          86,146,570
                第１３回　利付国債（３０年）                   14,000,000          16,384,480
                第１４回　利付国債（３０年）                   35,000,000          42,536,550
                第１５回　利付国債（３０年）                   74,000,000          90,889,760
                第１６回　利付国債（３０年）                   53,000,000          65,164,030
                第１７回　利付国債（３０年）                   54,000,000          65,872,440
                第１８回　利付国債（３０年）                   63,000,000          76,207,320
                第１９回　利付国債（３０年）                   52,000,000          62,962,120
                第２０回　利付国債（３０年）                   59,000,000          72,959,990
                第２１回　利付国債（３０年）                   60,000,000          72,764,400
                第２２回　利付国債（３０年）                   72,000,000          89,262,000
                第２３回　利付国債（３０年）                   73,000,000          90,638,260
                第２４回　利付国債（３０年）                   42,000,000          52,221,960
                第２５回　利付国債（３０年）                   51,000,000          62,052,210
                第２６回　利付国債（３０年）                  108,000,000          132,939,360
                第２７回　利付国債（３０年）                  132,000,000          164,469,360
                第２８回　利付国債（３０年）                  177,000,000          220,480,050
                第２９回　利付国債（３０年）                  209,000,000          257,241,380
                第３０回　利付国債（３０年）                  226,000,000          274,745,940
                第３１回　利付国債（３０年）                  193,000,000          231,526,660
                第３２回　利付国債（３０年）                  242,000,000          294,095,340
                第３３回　利付国債（３０年）                  273,000,000          318,399,900
                第３４回　利付国債（３０年）                  252,000,000          302,102,640
                第３５回　利付国債（３０年）                  281,000,000          327,598,230
                第３６回　利付国債（３０年）                  271,000,000          316,164,860
                第３７回　利付国債（３０年）                  289,000,000          331,760,440
                第３８回　利付国債（３０年）                  191,000,000          215,715,400
                第３９回　利付国債（３０年）                  175,000,000          200,676,000
                第４０回　利付国債（３０年）                  145,000,000          163,584,650
                第４１回　利付国債（３０年）                  150,000,000          166,251,000
                第４２回　利付国債（３０年）                  163,000,000          180,514,350
                第４３回　利付国債（３０年）                  156,000,000          172,621,800
                第４４回　利付国債（３０年）                  165,000,000          182,424,000
                第４５回　利付国債（３０年）                  180,000,000          191,766,600
                第４６回　利付国債（３０年）                  216,000,000          229,836,960
                第４７回　利付国債（３０年）                  201,000,000          217,600,590
                第４８回　利付国債（３０年）                  223,000,000          232,238,890
                第４９回　利付国債（３０年）                  220,000,000          228,778,000
                第５０回　利付国債（３０年）                  222,000,000          203,591,760
                第５１回　利付国債（３０年）                  155,000,000          125,894,100
                第５２回　利付国債（３０年）                  202,000,000          171,663,640
                第５３回　利付国債（３０年）                  185,000,000          160,370,950
                第５４回　利付国債（３０年）                  223,000,000          202,020,160
                第５５回　利付国債（３０年）                  181,000,000          163,533,500
                第５６回　利付国債（３０年）                  188,000,000          169,243,240
                第５７回　利付国債（３０年）                  188,000,000          168,628,480
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                第５８回　利付国債（３０年）                  233,000,000          208,225,110
                第５９回　利付国債（３０年）                  178,000,000          154,680,220
                第６０回　利付国債（３０年）                  184,000,000          167,340,640
                第６１回　利付国債（３０年）                  162,000,000          139,669,920
                第６２回　利付国債（３０年）                  160,000,000          130,419,200
                第６３回　利付国債（３０年）                  132,000,000          104,113,680
                第６４回　利付国債（３０年）                  134,000,000          105,298,540
                第６５回　利付国債（３０年）                  122,000,000          96,065,240
                第６６回　利付国債（３０年）                  125,000,000          98,446,250
                第６７回　利付国債（３０年）                  192,000,000          157,829,760
                第６８回　利付国債（３０年）                  159,000,000          130,138,320
                第６９回　利付国債（３０年）                  198,000,000          166,213,080
                第７０回　利付国債（３０年）                  190,000,000          158,993,900
                第７１回　利付国債（３０年）                  155,000,000          129,291,700
                第７２回　利付国債（３０年）                  153,000,000          127,340,370
                第７３回　利付国債（３０年）                   81,000,000          67,334,490
                第７４回　利付国債（３０年）                  191,000,000          171,900,000
                第７５回　利付国債（３０年）                  148,000,000          143,702,080
                第７６回　利付国債（３０年）                   67,000,000          66,371,540
                第６８回　利付国債（２０年）                   27,000,000          27,809,730
                第６９回　利付国債（２０年）                   74,000,000          76,121,580
                第７０回　利付国債（２０年）                  249,000,000          258,596,460
                第７１回　利付国債（２０年）                  151,000,000          156,343,890
                第７２回　利付国債（２０年）                  136,000,000          141,295,840
                第７３回　利付国債（２０年）                  105,000,000          109,394,250
                第７４回　利付国債（２０年）                   64,000,000          66,811,520
                第７５回　利付国債（２０年）                   50,000,000          52,451,500
                第７６回　利付国債（２０年）                   68,000,000          71,017,840
                第７７回　利付国債（２０年）                   52,000,000          54,428,400
                第７８回　利付国債（２０年）                   77,000,000          80,788,400
                第７９回　利付国債（２０年）                   64,000,000          67,313,280
                第８０回　利付国債（２０年）                   77,000,000          81,184,950
                第８１回　利付国債（２０年）                  121,000,000          127,877,640
                第８２回　利付国債（２０年）                  135,000,000          143,055,450
                第８３回　利付国債（２０年）                  106,000,000          112,882,580
                第８４回　利付国債（２０年）                  152,000,000          161,402,720
                第８５回　利付国債（２０年）                  115,000,000          123,045,400
                第８６回　利付国債（２０年）                  122,000,000          131,346,420
                第８７回　利付国債（２０年）                  101,000,000          108,402,290
                第８８回　利付国債（２０年）                  158,000,000          170,992,340
                第８９回　利付国債（２０年）                  103,000,000          111,100,950
                第９０回　利付国債（２０年）                  260,000,000          281,730,800
                第９１回　利付国債（２０年）                  185,000,000          201,169,000
                第９２回　利付国債（２０年）                  336,000,000          364,244,160
                第９３回　利付国債（２０年）                  219,000,000          237,472,650
                第９４回　利付国債（２０年）                  267,000,000          290,674,890
                第９５回　利付国債（２０年）                  229,000,000          252,346,550
                第９６回　利付国債（２０年）                  134,000,000          146,439,220
                第９７回　利付国債（２０年）                  196,000,000          215,980,240
                第９８回　利付国債（２０年）                  139,000,000          152,501,070
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                第９９回　利付国債（２０年）                  257,000,000          283,175,450
                第１００回　利付国債（２０
                                  189,000,000          210,126,420
                年）
                第１０１回　利付国債（２０
                                  118,000,000          132,440,840
                年）
                第１０２回　利付国債（２０
                                  119,000,000          134,211,770
                年）
                第１０３回　利付国債（２０
                                  112,000,000          125,695,360
                年）
                第１０４回　利付国債（２０
                                  98,000,000         108,896,620
                年）
                第１０５回　利付国債（２０
                                  88,000,000          98,196,560
                年）
                第１０６回　利付国債（２０
                                  53,000,000          59,447,980
                年）
                第１０７回　利付国債（２０
                                  74,000,000          82,914,040
                年）
                第１０８回　利付国債（２０
                                  99,000,000         109,729,620
                年）
                第１０９回　利付国債（２０
                                  79,000,000          87,879,600
                年）
                第１１０回　利付国債（２０
                                  103,000,000          115,870,880
                年）
                第１１１回　利付国債（２０
                                  79,000,000          89,719,510
                年）
                第１１２回　利付国債（２０
                                  126,000,000          142,275,420
                年）
                第１１３回　利付国債（２０
                                  300,000,000          340,110,000
                年）
                第１１４回　利付国債（２０
                                  201,000,000          228,605,340
                年）
                第１１５回　利付国債（２０
                                  120,000,000          137,322,000
                年）
                第１１６回　利付国債（２０
                                  138,000,000          158,377,080
                年）
                第１１７回　利付国債（２０
                                  210,000,000          239,488,200
                年）
                第１１８回　利付国債（２０
                                  134,000,000          152,225,340
                年）
                第１１９回　利付国債（２０
                                  121,000,000          135,648,260
                年）
                第１２０回　利付国債（２０
                                  150,000,000          165,918,000
                年）
                第１２１回　利付国債（２０
                                  206,000,000          233,167,280
                年）
                第１２２回　利付国債（２０
                                  149,000,000          167,501,330
                年）
                第１２３回　利付国債（２０
                                  201,000,000          231,445,470
                年）
                第１２４回　利付国債（２０
                                  128,000,000          146,370,560
                年）
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                第１２５回　利付国債（２０
                                  133,000,000          154,777,420
                年）
                第１２６回　利付国債（２０
                                  123,000,000          141,125,280
                年）
                第１２７回　利付国債（２０
                                  119,000,000          135,561,230
                年）
                第１２８回　利付国債（２０
                                  232,000,000          265,138,880
                年）
                第１２９回　利付国債（２０
                                  122,000,000          138,398,020
                年）
                第１３０回　利付国債（２０
                                  189,000,000          215,044,200
                年）
                第１３１回　利付国債（２０
                                  124,000,000          140,012,120
                年）
                第１３２回　利付国債（２０
                                  131,000,000          148,385,010
                年）
                第１３３回　利付国債（２０
                                  156,000,000          178,092,720
                年）
                第１３４回　利付国債（２０
                                  157,000,000          179,416,460
                年）
                第１３５回　利付国債（２０
                                  114,000,000          129,236,100
                年）
                第１３６回　利付国債（２０
                                  118,000,000          132,694,540
                年）
                第１３７回　利付国債（２０
                                  101,000,000          114,534,000
                年）
                第１３８回　利付国債（２０
                                  110,000,000          122,685,200
                年）
                第１３９回　利付国債（２０
                                  114,000,000          128,211,240
                年）
                第１４０回　利付国債（２０
                                  104,000,000          118,067,040
                年）
                第１４１回　利付国債（２０
                                  173,000,000          196,592,010
                年）
                第１４２回　利付国債（２０
                                  119,000,000          136,391,850
                年）
                第１４３回　利付国債（２０
                                  173,000,000          194,932,940
                年）
                第１４４回　利付国債（２０
                                  123,000,000          137,366,400
                年）
                第１４５回　利付国債（２０
                                  246,000,000          279,866,820
                年）
                第１４６回　利付国債（２０
                                  194,000,000          220,744,840
                年）
                第１４７回　利付国債（２０
                                  214,000,000          241,237,920
                年）
                第１４８回　利付国債（２０
                                  184,000,000          205,367,920
                年）
                第１４９回　利付国債（２０
                                  199,000,000          221,988,480
                年）
                                134/339


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                第１５０回　利付国債（２０
                                  216,000,000          238,373,280
                年）
                第１５１回　利付国債（２０
                                  216,000,000          233,219,520
                年）
                第１５２回　利付国債（２０
                                  198,000,000          213,592,500
                年）
                第１５３回　利付国債（２０
                                  234,000,000          254,940,660
                年）
                第１５４回　利付国債（２０
                                  220,000,000          236,706,800
                年）
                第１５５回　利付国債（２０
                                  211,000,000          221,501,470
                年）
                第１５６回　利付国債（２０
                                  180,000,000          174,909,600
                年）
                第１５７回　利付国債（２０
                                  182,000,000          171,567,760
                年）
                第１５８回　利付国債（２０
                                  192,000,000          187,987,200
                年）
                第１５９回　利付国債（２０
                                  163,000,000          161,220,040
                年）
                第１６０回　利付国債（２０
                                  176,000,000          176,000,000
                年）
                第１６１回　利付国債（２０
                                  180,000,000          176,916,600
                年）
                第１６２回　利付国債（２０
                                  244,000,000          238,956,520
                年）
                第１６３回　利付国債（２０
                                  237,000,000          231,243,270
                年）
                第１６４回　利付国債（２０
                                  285,000,000          272,955,900
                年）
                第１６５回　利付国債（２０
                                  242,000,000          230,824,440
                年）
                第１６６回　利付国債（２０
                                  230,000,000          225,342,500
                年）
                第１６７回　利付国債（２０
                                  252,000,000          238,512,960
                年）
                第１６８回　利付国債（２０
                                  219,000,000          203,124,690
                年）
                第１６９回　利付国債（２０
                                  245,000,000          222,511,450
                年）
                第１７０回　利付国債（２０
                                  219,000,000          198,059,220
                年）
                第１７１回　利付国債（２０
                                  234,000,000          210,721,680
                年）
                第１７２回　利付国債（２０
                                  217,000,000          198,066,750
                年）
                第１７３回　利付国債（２０
                                  277,000,000          251,779,150
                年）
                第１７４回　利付国債（２０
                                  273,000,000          247,095,030
                年）
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                第１７５回　利付国債（２０
                                  264,000,000          242,491,920
                年）
                第１７６回　利付国債（２０
                                  261,000,000          238,940,280
                年）
                第１７７回　利付国債（２０
                                  254,000,000          227,451,920
                年）
                第１７８回　利付国債（２０
                                  264,000,000          240,229,440
                年）
                第１７９回　利付国債（２０
                                  268,000,000          243,218,040
                年）
                第１８０回　利付国債（２０
                                  258,000,000          247,042,740
                年）
                第１８１回　利付国債（２０
                                  211,000,000          205,359,970
                年）
                第１８２回　利付国債（２０
                                  45,000,000          45,257,400
                年）
     国債証券　合計                           51,394,000,000          52,618,675,550
     地方債証券          第７３０回　東京都公募公債                  300,000,000          302,375,400
                第３４回　東京都公募公債（２
                                  100,000,000          97,185,900
                ０年）
                平成２７年度第１回　北海道公
                                  300,000,000          302,091,900
                募公債
                第３０回　神奈川県公募公債
                                  100,000,000          105,278,500
                （２０年）
                第４４８回　大阪府公募公債
                                  38,000,000          37,178,554
                （１０年）
                第４５５回　大阪府公募公債
                                  180,000,000          176,873,940
                （１０年）
                第７回　大阪府公募公債（２０
                                  100,000,000          112,521,900
                年）
                第１１回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          111,526,600
                ０年）
                第１２回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          108,923,700
                ０年）
                平成２９年度第５回　京都府公
                                  100,000,000          96,427,200
                募公債（２０年）
                第１５回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          111,326,900
                ０年）
                第２１回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          109,907,300
                ０年）
                平成２６年度第１１回　愛知県
                                  100,000,000          104,706,400
                公募公債
                令和４年度第３回　愛知県公募
                                  200,000,000          198,349,600
                公債
                平成２０年度第１回　福岡県公
                                  100,000,000          111,606,000
                募公債
                平成２４年度第２回　福岡県公
                                  100,000,000          111,553,400
                募公債
                令和４年度第１回　千葉県公募
                                  300,000,000          297,637,500
                公債
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                第１３３回　共同発行市場公募
                                  300,000,000          302,638,500
                地方債
                第２２回　大阪市公募公債（２
                                  100,000,000          94,394,600
                ０年）
                第１回　名古屋市公募公債                  100,000,000          121,717,900
                第１回　京都市公募公債                  300,000,000          312,615,300
                第２５回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          112,349,300
                ０年）
                第２６回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          112,658,200
                ０年）
                第３１回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          105,746,700
                ０年）
                第９回　川崎市公募公債（２０
                                  100,000,000          113,610,300
                年）
                第４回　川崎市公募公債（３０
                                  100,000,000          116,033,400
                年）
                平成２６年度第２回　北九州市
                                  150,000,000          151,047,150
                公募公債
                平成３０年度第５回　広島市公
                                  200,000,000          199,301,400
                募公債
                平成２９年度第１回　仙台市公
                                  100,000,000          95,946,200
                募公債（２０年）
     地方債証券　合計                            4,168,000,000          4,333,529,644
     特殊債券          第９回　新関西国際空港                  300,000,000          315,207,600
                第１６回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          124,167,000
                債務返済機構債券
                第１７４回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          112,541,800
                保有・債務返済機構債券
                第２０５回　政保道路機構債券                  100,000,000          110,991,700
                第２１２回　政保道路機構債券                  100,000,000          110,655,700
                第２１８回　政保道路機構債券                  500,000,000          504,888,000
                第２３３回　政府道路機構債券                  100,000,000          108,371,500
                第２４９回　政保道路機構債券                  179,000,000          180,979,024
                第２７８回　政保道路機構債券                  100,000,000          93,923,900
                第２９３回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          95,375,600
                保有・債務返済機構債券
                第３１６回　政保道路機構債券                  100,000,000          96,846,100
                第３１９回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          97,544,700
                保有・債務返済機構債券
                第１７回　地方公共団体金融機
                                  200,000,000          224,653,400
                構債券（２０年）
                第３６回　地方公共団体金融機
                                  100,000,000          109,956,300
                構債券（２０年）
                第１回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          110,185,700
                債券（３０年）
                第７２回　政保地方公共団体金
                                  200,000,000          202,227,600
                融機構債券
                第８３回　政保地方公共団体金
                                  103,000,000          102,840,865
                融機構債券
                第１１６回　政保地方公共団体
                                  138,000,000          137,243,898
                金融機構債券
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                第１２０回　政保地方公共団体
                                  100,000,000          98,718,300
                金融機構債券
                第１３６回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          195,746,200
                機構債券
                第１６回　公営企業債券                  200,000,000          211,840,200
                第９７回　都市再生債券                  100,000,000          104,533,000
                第４６回　福祉医療機構債券                  200,000,000          199,127,400
                第５９回　一般担保住宅金融支
                                  200,000,000          224,084,000
                援機構債券
                第１４３回　住宅金融支援機構
                                  100,000,000          105,167,800
                債券
                第３７回　貸付債権担保住宅金
                                  20,526,000          21,484,564
                融支援機構債券
                第４２回　貸付債権担保住宅金
                                  51,002,000          53,281,789
                融支援機構債券
                第４６回　貸付債権担保住宅金
                                  59,268,000          62,237,326
                融支援機構債券
                第５４回　貸付債権担保住宅金
                                  49,384,000          51,487,758
                融支援機構債券
                第５５回　貸付債権担保住宅金
                                  55,254,000          57,613,345
                融支援機構債券
                第６０回　貸付債権担保住宅金
                                  57,796,000          60,130,958
                融支援機構債券
                第６１回　貸付債権担保住宅金
                                  29,150,000          30,228,550
                融支援機構債券
                第６２回　貸付債権担保住宅金
                                  259,984,000          269,317,425
                融支援機構債券
                第６３回　貸付債権担保住宅金
                                  161,260,000          166,307,438
                融支援機構債券
                第７３回　貸付債権担保住宅金
                                  114,024,000          118,630,569
                融支援機構債券
                第７８回　貸付債権担保住宅金
                                  98,967,000         101,916,216
                融支援機構債券
                第１０９回　貸付債権担保住宅
                                  207,633,000          203,895,606
                金融支援機構債券
                い第８４５号　利付商工債券                  200,000,000          200,175,400
                い第８５４号　利付商工債券                  200,000,000          199,370,800
                い第８６２号　利付商工債券                  100,000,000          99,759,200
                第３５３回　利付しんきん中金
                                  100,000,000          100,054,000
                債券
     特殊債券　合計                            5,584,248,000          5,773,708,231
     社債券          第２９回　フランス相互信用連
                合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債                  100,000,000          99,037,700
                （２０１９）
                第１３回　クレディ・アグリコ
                                  100,000,000          99,594,500
                ル
                第５回　スヴェンスカ・ハンデ
                                  200,000,000          200,782,600
                ルスバンケン
                第２５回　首都高速道路債券
                                  400,000,000          398,730,800
                第３８回　成田国際空港                  200,000,000          195,314,800
                第６０回　中日本高速道路債券                  100,000,000          100,668,600
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                第２５回　西日本高速道路債券
                                  200,000,000          201,258,400
                第２６回　西日本高速道路債券                  200,000,000          201,791,000
                第１３回　日本たばこ産業                  100,000,000          99,551,500
                第１４回　森ヒルズリート投資
                                  100,000,000          100,965,700
                法人無担保投資法人債
                第５回　電通グループ                  400,000,000          398,690,800
                第１回　オリックス銀行                  200,000,000          199,564,800
                第１９回　豊田通商                  100,000,000          102,335,500
                第１回　三井住友トラスト・
                                  100,000,000          100,581,100
                ホールディングス劣後特約付
                第２９回　三菱東京ＵＦＪ銀行
                                  100,000,000          105,239,200
                劣後特約付
                第１回　三井住友フィナンシャ
                                  100,000,000          100,590,200
                ルグループ劣後特約付
                第８回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣
                                  100,000,000          104,751,600
                後特約付
                第１６回　ＮＴＴファイナンス                  200,000,000          199,456,800
                第１８回　ＮＴＴファイナンス                  100,000,000          98,946,600
                第９６回　トヨタファイナンス                  100,000,000          99,509,400
                第２回　三菱ＨＣキャピタル                  100,000,000          98,810,200
                第４０回　三菱ＵＦＪリース                  300,000,000          298,883,700
                第６回　三井住友海上火災保険                  100,000,000          99,858,100
                第６６回　三井不動産                  100,000,000          100,061,300
                第１３２回　三菱地所                  100,000,000          99,316,200
                第７回　野村不動産オフィス
                                  200,000,000          223,155,800
                ファンド投資法人
                第１０６回　東日本旅客鉄道                  100,000,000          101,919,600
                第３回　東日本旅客鉄道サステ
                                  100,000,000          97,753,100
                ナビリティボンド
                第２７回　ＫＤＤＩ                  200,000,000          199,892,000
                第５１０回　関西電力                  100,000,000          99,748,600
                第３８１回　中国電力                  200,000,000          202,516,200
                第３０６回　北陸電力                  100,000,000          101,185,800
                第４２９回　九州電力                  200,000,000          202,472,000
                第４５１回　九州電力                  100,000,000          99,639,000
                第３３１回　北海道電力                  100,000,000          100,223,800
                第３５２回　北海道電力                  100,000,000          100,314,100
                第１３回　電源開発                  100,000,000          104,713,900
     社債券　合計                            5,500,000,000          5,537,825,000
     合計                                     68,263,738,425
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               1,003,501
        コール・ローン                                              356,343,047
        投資証券                                            32,056,508,100
                                                      218,346,409
        未収配当金
        流動資産合計                                            32,632,201,057
       資産合計                                             32,632,201,057
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              53,924,162
                                                          200
        その他未払費用
        流動負債合計                                              53,924,362
       負債合計                                                53,924,362
     純資産の部
       元本等
        元本                                            16,947,494,605
        剰余金
                                                    15,630,782,090
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            32,578,276,695
       純資産合計                                             32,578,276,695
     負債純資産合計
                                                    32,632,201,057
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
                                140/339







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2022年11月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           16,553,467,034円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           5,171,239,275円
        同期中一部解約元本額                                           4,777,211,704円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            737,966,460円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                           1,182,678,261円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド                                           8,610,732,108円
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０２（適格機関                                           1,691,808,658円
        投資家限定）
                                                   2,867,707,755円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ                                           1,653,722,454円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            137,767,601円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             14,165,377円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             6,048,555円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             9,889,734円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             33,525,524円
        （８資産均等型）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               87,397円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              185,176円
        ＦＷニッセイ国内リートインデックス                                             1,209,545円
        計                                           16,947,494,605円
     ２.   受益権の総数                                           16,947,494,605口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                                283,682,900
     合計                                                283,682,900
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2022年11月15日から2022年11月21日まで）に対応する金額であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9223円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,223円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     1,130       232,441,000
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     9,416      1,456,655,200
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     2,804       407,140,800
                Ｏｎｅリート投資法人                       509      126,995,500
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,364       191,505,600
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     2,390       207,213,000
                いちごホテルリート投資法人                       483      49,266,000
                アクティビア・プロパティーズ
                                     1,540       663,740,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     2,917      1,007,823,500
                人
                アドバンス・ロジスティクス投
                                     1,272       188,383,200
                資法人
                イオンリート投資法人                     3,229       516,962,900
                インヴィンシブル投資法人                     12,840       598,986,000
                エスコンジャパンリート投資法
                                      593      68,610,100
                人
                オリックス不動産投資法人                     5,813      1,084,705,800
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     1,999       217,491,200
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     1,714       577,618,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     2,092       451,872,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     1,268       338,302,400
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     1,357       433,561,500
                投資法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                サムティ・レジデンシャル投資
                                      758      91,490,600
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                      935      87,983,500
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       473      57,091,100
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     9,408       700,896,000
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     2,676       363,936,000
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     2,917      1,773,536,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     3,642       202,859,400
                スターツプロシード投資法人                       454      106,871,600
                タカラレーベン不動産投資法人                     1,278       128,311,200
                トーセイ・リート投資法人                       647      87,215,600
                ヒューリックリート投資法人
                                     2,729       469,115,100
                フロンティア不動産投資法人                     1,082       570,214,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                      719      138,910,800
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                       364      49,504,000
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     6,567      1,008,691,200
                人
                ラサールロジポート投資法人
                                     3,571       597,785,400
                阪急阪神リート投資法人                     1,318       202,444,800
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     1,152       581,760,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,002       460,419,000
                産業ファンド投資法人                     4,359       693,081,000
                森トラスト・ホテルリート投資
                                      684      95,212,800
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     2,085       300,240,000
                森ヒルズリート投資法人                     3,430       550,515,000
                星野リゾート・リート投資法人                       510      351,900,000
                積水ハウス・リート投資法人                     8,865       713,632,500
                大江戸温泉リート投資法人                       471      31,462,800
                大和ハウスリート投資法人                     4,397      1,358,673,000
                大和証券オフィス投資法人                       610      414,800,000
                大和証券リビング投資法人
                                     4,042       483,423,200
                投資法人みらい                     3,544       169,226,000
                東海道リート投資法人                       354      43,081,800
                東急リアル・エステート投資法
                                     1,956       407,239,200
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,007       638,438,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人
                                     3,403      2,157,502,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     1,995       779,047,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     4,780      1,582,180,000
                日本リート投資法人                       948      349,338,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     1,967       651,077,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人
                                     14,719      1,595,539,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                福岡リート投資法人
                                     1,509       259,698,900
                平和不動産リート投資法人                     1,994       316,846,600
                野村不動産マスターファンド投
                                     9,434      1,616,044,200
                資法人
     投資証券　合計                               173,485      32,056,508,100
     合計                                     32,056,508,100
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                145/339
















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    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,340,334,673
        金銭信託                                              47,806,723
        コール・ローン                                            16,976,166,965
        株式                                           565,772,218,149
        投資証券                                            12,919,106,397
        派生商品評価勘定                                              528,439,518
        未収入金                                              472,284,976
        未収配当金                                              700,778,656
                                                     8,125,013,872
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           606,882,149,929
       資産合計                                             606,882,149,929
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,684,133
        未払金                                              388,412,439
        未払解約金                                             5,039,648,281
                                                        10,602
        その他未払費用
        流動負債合計                                             5,429,755,455
       負債合計                                              5,429,755,455
     純資産の部
       元本等
        元本                                           196,274,174,923
        剰余金
                                                    405,178,219,551
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           601,452,394,474
       純資産合計                                             601,452,394,474
     負債純資産合計                                              606,882,149,929
                                146/339










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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年11月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          174,007,653,499円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,148,675,562円
        同期中一部解約元本額                                           29,882,154,138円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                            825,022,663円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           3,718,273,868円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           3,185,594,884円
        ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           2,032,763,097円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             1,412,743円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,943,163円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             7,433,298円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）                                           3,496,818,251円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          142,849,511,480円
        ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                           33,441,839,240円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,076,464,020円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            294,419,641円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            178,471,014円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            330,717,293円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            616,417,169円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             16,828,661円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             87,947,391円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             6,246,980円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             8,988,067円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             3,838,200円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             21,274,392円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            213,426,091円
                                                    140,608,871円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            304,173,587円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            219,200,953円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                            195,635,840円
        格機関投資家限定）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            199,656,819円
        ケット）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                            197,031,619円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                            193,095,563円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                            193,060,286円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                            173,825,784円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             28,452,808円
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                            979,463,778円
        ＦＷニッセイ先進国株インデックス                                             17,645,667円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             11,671,742円
        計                                          196,274,174,923円
     ２.   受益権の総数                                          196,274,174,923口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               9,440,717,343
     投資証券                                              △1,287,572,710
     合計                                               8,153,144,633
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2022年5月21日から2022年11月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2022年11月21日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   4,265,358,728              －    4,265,613,931          △255,203
          アメリカ・ドル                 3,139,025,947              －    3,139,549,102          △523,155
          イギリス・ポンド                  324,270,261             －     324,197,529          72,732
          ユーロ                  802,062,520             －     801,867,300          195,220
        買建                  11,182,158,676              －    11,244,180,996          62,022,320
          アメリカ・ドル                 7,996,245,303              －    8,052,252,001         56,006,698
          イギリス・ポンド                  984,258,009             －     989,034,983         4,776,974
          ユーロ                 2,201,655,364              －    2,202,894,012          1,238,648
     合計                     15,447,517,404              －    15,509,794,927          61,767,117
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                                     2022年11月21日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,231,704,232              －    17,696,692,499         464,988,267
     合計                     17,231,704,232              －    17,696,692,499         464,988,267
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.0643円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (30,643円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年11月21日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              3M  CO
                             48,979       126.760         6,208,578.04
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             150,588       103.870         15,641,575.56
              ABBVIE    INC
                             152,014       154.980         23,559,129.72
              ABIOMED    INC
                              3,890      377.290         1,467,658.10
              ACCENTURE     PLC
                             54,460       286.500         15,602,790.00
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             67,275       74.100         4,985,077.50
              ADOBE   INC
                             40,607       330.860         13,435,232.02
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,218      147.500          769,655.00
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             139,323        73.570        10,249,993.11
              INC
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                             11,627       59.340          689,946.18
              AES  CORP
                             57,544       27.660         1,591,667.04
              AFFIRM    HOLDINGS     INC
                             16,582       13.510          224,022.82
              AFLAC   INC
                             52,487       70.940         3,723,427.78
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             25,690       146.190         3,755,621.10
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             19,092       296.480         5,660,396.16
              INC
              AIRBNB    INC-CLASS     A
                             32,229       97.770         3,151,029.33
              AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                             13,765       90.950         1,251,926.75
              ALBEMARLE     CORP
                             10,057       276.980         2,785,587.86
              ALCOA   CORP
                             15,767       47.310          745,936.77
                                151/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,396      193.560         1,238,009.76
              ALLEGION     PLC
                              7,644      112.960          863,466.24
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             21,577       55.260         1,192,345.02
              ALLSTATE     CORP
                             23,559       132.740         3,127,221.66
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             27,487       26.010          714,936.87
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                             10,390       217.360         2,258,370.40
              INC
              ALPHABET     INC-CL    A
                             517,111        97.430        50,382,124.73
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             485,139        97.800        47,446,594.20
              ALTRIA    GROUP   INC
                             155,808        44.200         6,886,713.60
              AMAZON.COM      INC
                             787,397        94.140        74,125,553.58
              AMC  ENTERTAINMENT       HLDGS
                             43,146        1.380          59,541.48
              AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-
                             43,146        7.590         327,478.14
              CL  A
              AMCOR   PLC
                             130,819        11.820         1,546,280.58
              AMERCO-NON      VOTING
                              8,298       58.000          481,284.00
              AMEREN    CORPORATION
                             22,262       86.180         1,918,539.16
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             44,186       91.280         4,033,298.08
              CO  INC
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             55,075       152.500         8,398,937.50
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              6,132      142.140          871,602.48
              INC
              AMERICAN     INTERNATIONAL
                             67,717       59.820         4,050,830.94
              GROUP
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,572       146.710         2,284,568.12
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              9,392      328.700         3,087,150.40
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             13,627       162.000         2,207,574.00
              AMETEK    INC
                             19,972       139.320         2,782,499.04
              AMGEN   INC
                             45,965       287.290         13,205,284.85
              AMPHENOL     CORP-CL    A
                             51,614       79.710         4,114,151.94
              ANALOG    DEVICES    INC
                             44,801       161.850         7,251,041.85
              ANSYS   INC
                              7,467      243.760         1,820,155.92
              AON  PLC
                             18,256       301.320         5,500,897.92
              APA  CORP
                             28,834       46.340         1,336,167.56
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             34,696       61.940         2,149,070.24
              INC
              APPLE   INC
                            1,391,791        151.290        210,564,060.39
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             74,729       104.700         7,824,126.30
              APPLOVIN     CORP-CLASS      A
                             10,199       13.950          142,276.05
              APTIV   PLC
                             23,304       108.030         2,517,531.12
              ARAMARK                20,276       40.640          824,016.64
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             31,955       57.670         1,842,844.85
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             48,390       95.150         4,604,308.50
              CO
              ARISTA    NETWORKS     INC
                             21,181       135.480         2,869,601.88
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,714      108.070          617,511.98
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             18,095       194.330         3,516,401.35
              ASSURANT     INC
                              4,617      124.950          576,894.15
                                152/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AT&T   INC
                             616,192        18.970        11,689,162.24
              ATMOS   ENERGY    CORP
                             12,000       115.050         1,380,600.00
              AUTODESK     INC
                             18,692       210.370         3,932,236.04
              AUTOMATIC     DATA
                             36,173       256.020         9,261,011.46
              PROCESSING      INC
              AUTOZONE     INC
                              1,684     2,460.840          4,144,054.56
              AVANTOR    INC
                             52,569       20.880         1,097,640.72
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,033      188.220         1,323,751.26
              BAKER   HUGHES    COMPANY
                             84,778       29.130         2,469,583.14
              BALL   CORP
                             27,532       55.090         1,516,737.88
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             623,292        37.190        23,180,229.48
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             65,983       44.560         2,940,202.48
              CORP
              BATH   & BODY   WORKS   INC
                             20,362       38.230          778,439.26
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             43,433       55.000         2,388,815.00
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,578       225.590         5,544,551.02
              BENTLEY    SYSTEMS    INC-
                             16,609       38.540          640,110.86
              CLASS   B
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             110,647       310.760         34,384,661.72
              CL  B
              BEST   BUY  CO  INC
                             17,332       72.050         1,248,770.60
              BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              8,065      113.310          913,845.15
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,924      398.120          765,982.88
              A
              BIO-TECHNE      CORP
                              3,360      328.610         1,104,129.60
              BIOGEN    INC
                             12,585       302.890         3,811,870.65
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             15,944       88.310         1,408,014.64
              INC
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,453       60.800          817,942.40
              BLACKROCK     INC
                             13,012       720.610         9,376,577.32
              BLACKSTONE      INC
                             60,190       91.680         5,518,219.20
              BLOCK   INC
                             44,559       65.820         2,932,873.38
              BOEING    CO
                             48,403       173.890         8,416,797.67
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,489     1,940.280          6,769,636.92
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,373       107.230         1,219,526.79
              HOLDINGS
              BORGWARNER      INC
                             20,597       42.220          869,605.34
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             123,038        42.960         5,285,712.48
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             183,279        77.450        14,194,958.55
              BROADCOM     INC
                             34,741       515.160         17,897,173.56
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                             10,162       144.600         1,469,425.20
              SOLUTIO
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,485       56.940         1,166,415.90
              BROWN-FORMAN       CORP   -CL  B
                             26,668       69.790         1,861,159.72
              BUNGE   LIMITED
                             13,037       100.700         1,312,825.90
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,678      157.860          896,329.08
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,223       97.090         1,089,641.07
              INC
              CABLE   ONE  INC
                               465     683.350          317,757.75
                                153/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                             23,658       165.020         3,904,043.16
              INC
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                             18,350       49.980          917,133.00
              INC
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             18,224       51.560          939,629.44
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             33,710       98.960         3,335,941.60
              CORP
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             23,624       77.680         1,835,112.32
              CARLISLE     COS  INC
                              4,467      250.750         1,120,100.25
              CARLYLE    GROUP   INC/THE
                             16,944       28.290          479,345.76
              CARMAX    INC
                             13,783       66.560          917,396.48
              CARNIVAL     CORP
                             85,734        9.470         811,900.98
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             73,098       43.920         3,210,464.16
              CATALENT     INC
                             14,648       43.040          630,449.92
              CATERPILLAR      INC
                             45,886       231.430         10,619,396.98
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              9,194      121.510         1,117,162.94
              CBRE   GROUP   INC
                             28,089       75.300         2,115,101.70
              CDW  CORP/DE
                             11,659       185.600         2,163,910.40
              CELANESE     CORP-SERIES      A
                              9,226      101.230          933,947.98
              CENTENE    CORP
                             50,282       82.680         4,157,315.76
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             54,587       29.670         1,619,596.29
              CENTURYLINK      INC
                             80,555        5.870         472,857.85
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,759       65.280          767,627.52
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             17,939       101.340         1,817,938.26
              INC
              CHARLES    RIVER
                              4,346      242.150         1,052,383.90
              LABORATORIES
              CHARLES    SCHWAB    CORP
                             125,007        79.810         9,976,808.67
              CHARTER    COMMUNICATIONS-
                             10,091       374.380         3,777,868.58
              CL  A
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              8,813      129.290         1,139,432.77
              TECHNOLOGIES
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,718       167.750         3,307,694.50
              CHEVRON    CORP
                             160,527       182.990         29,374,835.73
              CHEWY   INC  - CLASS   A
                              7,943       40.920          325,027.56
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,399     1,502.480          3,604,449.52
              INC
              CHUBB   LTD
                             36,605       210.140         7,692,174.70
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             20,933       76.420         1,599,699.86
              CIGNA   CORP
                             27,280       319.210         8,708,048.80
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             13,035       106.860         1,392,920.10
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,902      449.370         3,550,921.74
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             356,100        47.790        17,018,019.00
              CITIGROUP     INC
                             166,948        48.660         8,123,689.68
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             42,323       40.410         1,710,272.43
              CLARIVATE     PLC
                             26,052        9.260         241,241.52
              CLEVELAND-CLIFFS         INC
                             44,751       14.330          641,281.83
              CLOROX    CO
                             10,595       146.790         1,555,240.05
                                154/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                             21,726       47.010         1,021,339.26
              CME  GROUP   INC
                             30,942       172.500         5,337,495.00
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,063       60.000         1,503,780.00
              COCA-COLA     CO
                             354,368        61.140        21,666,059.52
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                             17,651       50.790          896,494.29
              PARTNERS     PLC
              COGNEX    CORP
                             14,872       47.740          709,989.28
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             44,785       59.970         2,685,756.45
              SOLUTIONS     CORP
              COINBASE     GLOBAL    INC  -
                             10,429       45.260          472,016.54
              CLASS   A
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,559       76.460         5,242,021.14
              COMCAST    CORP
                             384,219        34.500        13,255,555.50
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             41,275       35.950         1,483,836.25
              CONOCOPHILLIPS               111,161       128.590         14,294,192.99
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             30,522       93.530         2,854,722.66
              CONSTELLATION       BRANDS
                             14,024       247.650         3,473,043.60
              INC-A
              CONSTELLATION       ENERGY
                             28,070       93.300         2,618,931.00
              COOPER    COS  INC/THE
                              4,224      307.400         1,298,457.60
              COPART    INC
                             36,611       64.420         2,358,480.62
              CORNING    INC
                             69,103       33.890         2,341,900.67
              CORTEVA    INC
                             62,297       65.200         4,061,764.40
              COSTAR    GROUP   INC
                             34,044       80.800         2,750,755.20
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             38,079       523.670         19,940,829.93
              COTERRA    ENERGY    INC
                             69,297       26.600         1,843,300.20
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              6,453       45.870          295,999.11
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             17,409       138.990         2,419,676.91
              - A
              CROWN   HOLDINGS     INC
                             10,648       80.400          856,099.20
              CSX  CORP
                             189,035        30.880         5,837,400.80
              CUMMINS    INC
                             12,179       250.310         3,048,525.49
              CVS  HEALTH    CORP
                             112,783        97.350        10,979,425.05
              CYBERARK     SOFTWARE
                              3,502      148.900          521,447.80
              LTD/ISRAEL
              DANAHER    CORP
                             59,399       260.650         15,482,349.35
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,672       147.140         1,570,278.08
              DATADOG    INC  - CLASS   A
                             20,656       76.520         1,580,597.12
              DAVITA    INC
                              4,869       70.650          343,994.85
              DEERE   & CO
                             24,972       414.260         10,344,900.72
              DELL   TECHNOLOGIES       -C
                             23,525       42.040          988,991.00
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             13,297       34.470          458,347.59
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,508       31.130          576,154.04
              DEVON   ENERGY    CORPORATION
                             53,788       69.620         3,744,720.56
              DEXCOM    INC
                             33,701       113.720         3,832,477.72
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             14,449       156.220         2,257,222.78
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,139       107.260         2,589,149.14
              SERVICES
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,198       15.230          322,845.54
                                155/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DOCUSIGN     INC
                             17,091       46.000          786,186.00
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             19,535       257.700         5,034,169.50
              DOLLAR    TREE   INC
                             19,317       163.360         3,155,625.12
              DOMINION     ENERGY    INC
                             69,961       59.160         4,138,892.76
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,089      367.890         1,136,412.21
              DOORDASH     INC  - A
                             16,537       58.290          963,941.73
              DOVER   CORP
                             12,397       139.470         1,729,009.59
              DOW  INC
                             62,554       50.070         3,132,078.78
              DR  HORTON    INC
                             28,637       81.390         2,330,765.43
              DROPBOX    INC-CLASS     A
                             25,069       22.280          558,537.32
              DTE  ENERGY    COMPANY
                             16,793       114.600         1,924,477.80
              DUKE   ENERGY    CORP
                             66,288       96.790         6,416,015.52
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             43,924       69.380         3,047,447.12
              DYNATRACE     INC
                             17,233       36.590          630,555.47
              EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                             11,044       84.250          930,457.00
              EATON   CORP   PLC
                             34,353       165.010         5,668,588.53
              EBAY   INC
                             48,056       45.680         2,195,198.08
              ECOLAB    INC
                             22,152       148.110         3,280,932.72
              EDISON    INTERNATIONAL
                             32,936       61.720         2,032,809.92
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             53,433       75.040         4,009,612.32
              CORP
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             36,815       11.910          438,466.65
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             24,076       130.080         3,131,806.08
              ELEVANCE     HEALTH,    INC
                             20,715       495.320         10,260,553.80
              ELI  LILLY   & CO
                             69,454       361.670         25,119,428.18
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             51,143       93.700         4,792,099.10
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             11,607       311.940         3,620,687.58
              ENTEGRIS     INC
                             12,809       73.340          939,412.06
              ENTERGY    CORP
                             17,541       111.920         1,963,188.72
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,301       141.020         7,093,447.02
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,904      341.460         1,674,519.84
              EQT  CORP
                             28,547       41.030         1,171,283.41
              EQUIFAX    INC
                             10,511       200.180         2,104,091.98
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             32,780       30.650         1,004,707.00
              ERIE   INDEMNITY     COMPANY-
                              2,194      267.980          587,948.12
              CL  A
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             21,566       47.120         1,016,189.92
              ESTEE   LAUDER    COS  INC
                             19,899       233.460         4,645,620.54
              ETSY   INC
                             10,899       113.920         1,241,614.08
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,339      323.490         1,080,133.11
              EVERGY    INC
                             19,798       58.650         1,161,152.70
              EVERSOURCE      ENERGY
                             29,692       79.650         2,364,967.80
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             15,198       42.530          646,370.94
              EXELON    CORP
                             84,256       38.580         3,250,596.48
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             12,971       98.310         1,275,179.01
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             14,888       112.770         1,678,919.76
              WASHINGTON      INC
              EXXON   MOBIL   CORP
                             362,230       112.080         40,598,738.40
              F5  INC
                              5,180      149.370          773,736.60
                                156/339

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,258      437.770         1,426,254.66
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,229      576.200         1,284,349.80
              FASTENAL     CO
                             49,399       51.660         2,551,952.34
              FEDEX   CORP
                             21,309       174.720         3,723,108.48
              FIDELITY     NATIONAL
                             22,785       39.700          904,564.50
              FINANCIAL
              FIDELITY     NATIONAL
                             52,572       61.410         3,228,446.52
              INFORMATION
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             58,854       35.630         2,096,968.02
              FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,027      789.140          810,446.78
              A
              FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                             15,464       121.950         1,885,834.80
              FIRSTENERGY      CORP
                             46,855       38.480         1,802,980.40
              FISERV    INC
                             52,874       99.860         5,279,997.64
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,325      188.450         1,191,946.25
              INC
              FMC  CORP
                             10,882       127.650         1,389,087.30
              FORD   MOTOR   CO
                             339,468        13.990         4,749,157.32
              FORTINET     INC
                             58,573       52.150         3,054,581.95
              FORTIVE    CORP
                             29,399       66.610         1,958,267.39
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,271       64.410          725,965.11
              SECURITY     INC
              FOX  CORP   - CLASS   A
                             25,697       30.930          794,808.21
              FOX  CORP-   CLASS   B
                             13,823       29.140          402,802.22
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             25,610       26.150          669,701.50
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             124,251        36.340         4,515,281.34
              FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                              5,071       50.620          256,694.02
              GARMIN    LTD
                             13,261       91.030         1,207,148.83
              GARTNER    INC
                              6,930      337.690         2,340,191.70
              GEN  DIGITAL    INC
                             50,001       22.620         1,131,022.62
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,467      102.870          562,390.29
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,345       248.220         5,050,035.90
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             94,669       85.480         8,092,306.12
              GENERAL    MILLS   INC
                             51,770       81.030         4,194,923.10
              GENERAL    MOTORS    CO
                             118,937        39.770         4,730,124.49
              GENUINE    PARTS   CO
                             12,263       180.680         2,215,678.84
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             107,955        83.620         9,027,197.10
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,228       98.010         2,374,586.28
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,046      113.720          914,991.12
              GODADDY    INC  - CLASS   A
                             13,983       74.030         1,035,161.49
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             29,524       379.200         11,195,500.80
              GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                             114,478        3.210         367,474.38
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,094       57.060          404,783.64
              HALLIBURTON      CO
                             77,588       36.710         2,848,255.48
              HARTFORD     FINANCIAL
                             27,992       73.690         2,062,730.48
              SERVICES     GROUP   INC
              HASBRO    INC
                             11,479       59.520          683,230.08
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             20,293       230.080         4,669,013.44
                                157/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HEICO   CORP
                              3,778      163.760          618,685.28
              HEICO   CORP-CLASS      A
                              6,255      127.950          800,327.25
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,852       78.910          935,241.32
              HERSHEY    CO/THE
                             12,565       225.210         2,829,763.65
              HESS   CORP
                             24,047       143.990         3,462,527.53
              HEWLETT    PACKARD
                             111,433        15.770         1,757,298.41
              ENTERPRIS
              HILTON    WORLDWIDE
                             23,841       139.510         3,326,057.91
              HOLDINGS     IN
              HOLOGIC    INC
                             21,407       73.480         1,572,986.36
              HOME   DEPOT   INC
                             88,376       313.180         27,677,595.68
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             58,602       214.530         12,571,887.06
              INC
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             99,900        3.970         396,603.00
              LTD
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             18,729       76.260         1,428,273.54
              HORMEL    FOODS   CORP
                             25,856       48.660         1,258,152.96
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             32,329       37.100         1,199,405.90
              HP  INC
                             90,424       29.480         2,665,699.52
              HUBSPOT    INC
                              3,886      272.600         1,059,323.60
              HUMANA    INC
                             10,865       529.900         5,757,363.50
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             124,089        14.890         1,847,685.21
              INC
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,445      227.310          783,082.95
              INDUSTRIE
              IAC  INC
                              6,962       47.110          327,979.82
              IDEX   CORP
                              6,577      233.550         1,536,058.35
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,187      413.890         2,974,627.43
              ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC
                             26,846       226.880         6,090,820.48
              ILLUMINA     INC
                             13,497       220.560         2,976,898.32
              INCYTE    CORP
                             16,169       77.450         1,252,289.05
              INGERSOLL-RAND        INC
                             35,103       53.700         1,885,031.10
              INSULET    CORP
                              5,959      295.530         1,761,063.27
              INTEL   CORP
                             351,563        29.870        10,501,186.81
              INTERCONTINENTAL
                             48,039       104.210         5,006,144.19
              EXCHANGE     INC
              INTERNATIONAL       BUSINESS
                             77,415       147.640         11,429,550.60
              MACHINES     CORP
              INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                             21,987       98.270         2,160,662.49
              FRAGRANCES      INC
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             30,400       35.770         1,087,408.00
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             33,831       33.100         1,119,806.10
              INC
              INTUIT    INC
                             23,026       380.070         8,751,491.82
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                             30,825       262.110         8,079,540.75
              INVESCO    LTD
                             28,742       18.940          544,373.48
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,291       213.780         3,482,689.98
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,293      186.960         1,176,539.28
              INC
                                158/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JACOBS    SOLUTIONS     INC
                             11,068       126.040         1,395,010.72
              JARDINE    MATHESON     HLDGS
                             13,700       46.160          632,392.00
              LTD
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,383      147.180          792,269.94
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,490      180.250         1,350,072.50
              SERVICES     INC
              JM  SMUCKER    CO
                              9,310      146.140         1,360,563.40
              JOHNSON    & JOHNSON
                             226,367       176.200         39,885,865.40
              JOHNSON    CONTROLS
                             59,928       66.980         4,013,977.44
              INTERNATIONAL       PLC
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             252,535       133.840         33,799,284.40
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,823       31.570          878,372.11
              KELLOGG    CO
                             21,873       70.610         1,544,452.53
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             67,705       37.420         2,533,521.10
              KEYCORP                79,973       18.610         1,488,297.53
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                             15,653       171.900         2,690,750.70
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,059       131.400         3,818,352.60
              KINDER    MORGAN    INC
                             175,774        18.420         3,237,757.08
              KKR  & CO  INC  -A
                             48,340       51.840         2,505,945.60
              KLA  CORPORATION
                             12,848       376.340         4,835,216.32
              KNIGHT-SWIFT
                             14,301       54.730          782,693.73
              TRANSPORTATION
              KRAFT   HEINZ   CO/THE
                             63,212       38.100         2,408,377.20
              KROGER    CO
                             59,272       48.260         2,860,466.72
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             16,584       224.000         3,714,816.00
              INC
              LABORATORY      CORP   OF
                              7,967      230.180         1,833,844.06
              AMERICA    HOLDINGS
              LAM  RESEARCH     CORP
                             11,928       456.700         5,447,517.60
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             29,669       43.620         1,294,161.78
              LEAR   CORP
                              5,153      145.640          750,482.92
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,204       106.300         1,190,985.20
              LENNAR    CORP-CL    A
                             22,150       84.710         1,876,326.50
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,790      268.570          749,310.30
              LIBERTY    BROADBAND-C
                             11,228       86.260          968,527.28
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                             10,031       19.300          193,598.30
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             29,059       20.020          581,761.18
              SERIES     C 
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                              5,899       42.300          249,527.70
              SIRIUSXM     A
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                             14,681       41.980          616,308.38
              SIRIUSXM      C 
              LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                             17,027       57.610          980,925.47
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             13,773       37.730          519,655.29
              LINDE   PLC
                             43,271       334.910         14,491,890.61
              LIVE   NATION    INC
                             14,829       66.210          981,828.09
              LKQ  CORP
                             23,078       54.020         1,246,673.56
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             20,595       476.820         9,820,107.90
              LOEWS   CORP
                             17,885       56.620         1,012,648.70
                                159/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LOWE'S    COS  INC
                             54,954       209.930         11,536,493.22
              LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              6,847      218.220         1,494,152.34
              INC
              LUCID   GROUP   INC
                             36,118       11.260          406,688.68
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,020       347.850         3,485,457.00
              LYFT   INC-A
                             27,118       11.210          303,992.78
              LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                             22,426       82.300         1,845,659.80
              M&T  BANK   CORP
                             15,433       170.610         2,633,024.13
              MARATHON     OIL  CORP
                             60,263       30.800         1,856,100.40
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             46,335       121.180         5,614,875.30
              MARKEL    CORP
                              1,168     1,259.290          1,470,850.72
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,238      259.790          841,200.02
              MARRIOTT     INTERNATIONAL
                             23,844       161.710         3,855,813.24
              INC
              MARSH   & MCLENNAN     COS  INC
                             43,195       167.500         7,235,162.50
              MARTIN    MARIETTA
                              5,378      356.320         1,916,288.96
              MATERIALS
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             73,160       44.000         3,219,040.00
              MASCO   CORP
                             20,247       49.930         1,010,932.71
              MASIMO    CORPORATION
                              4,494      141.460          635,721.24
              MASTERCARD      INC-CLASS     A
                             74,674       343.690         25,664,707.06
              MATCH   GROUP   INC
                             24,479       46.400         1,135,825.60
              MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                             21,607       83.760         1,809,802.32
              SHRS
              MCDONALD'S      CORP
                             63,639       273.370         17,396,993.43
              MCKESSON     CORP
                             12,541       369.730         4,636,783.93
              MEDTRONIC     PLC
                             114,462        81.300         9,305,760.60
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,896      962.080         3,748,263.68
              MERCK   & CO  INC
                             217,505       104.230         22,670,546.15
              META   PLATFORMS     INC-A
                             197,167       112.050         22,092,562.35
              METLIFE    INC
                             59,214       75.500         4,470,657.00
              METTLER-TOLEDO
                              1,947     1,401.310          2,728,350.57
              INTERNATIONAL
              MGM  MIRAGE
                             28,981       36.740         1,064,761.94
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             47,791       74.170         3,544,658.47
              MICRON    TECHNOLOGY      INC
                             95,991       58.580         5,623,152.78
              MICROSOFT     CORP
                             610,964       241.220        147,376,736.08
              MODERNA    INC
                             29,033       181.590         5,272,102.47
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,347       99.970          434,569.59
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,042      317.750         1,602,095.50
              MOLSON    COORS   BEVERAGE
                             15,493       53.500          828,875.50
              COMPANY-B
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             119,084        64.990         7,739,269.16
              INC
              MONGODB    INC
                              5,845      159.880          934,498.60
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,805      377.310         1,435,664.55
              INC
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             34,073       99.700         3,397,078.10
              MOODY'S    CORP
                             14,278       292.330         4,173,887.74
                                160/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MORGAN    STANLEY
                             112,807        89.200        10,062,384.40
              MOSAIC    CO/THE
                             31,012       48.970         1,518,657.64
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,417       262.940         3,790,805.98
              MSCI   INC
                              6,957      490.310         3,411,086.67
              NASDAQ    INC
                             29,690       65.520         1,945,288.80
              NETAPP    INC
                             19,147       73.720         1,411,516.84
              NETFLIX    INC
                             38,171       287.980         10,992,484.58
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,225      120.160          988,316.00
              INC
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,878       13.350          452,271.30
              NEWMONT    CORP
                             68,140       45.130         3,075,158.20
              NEWS   CORP   - CLASS   A
                             33,295       17.830          593,649.85
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             168,922        83.200        14,054,310.40
              NIKE   INC
                             109,118       105.420         11,503,219.56
              NISOURCE     INC
                             35,181       26.320          925,963.92
              NORDSON    CORP
                              4,476      231.010         1,034,000.76
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             20,800       246.760         5,132,608.00
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,041       92.320         1,573,225.12
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             12,693       520.420         6,605,691.06
              NOVOCURE     LTD
                              8,075       77.490          625,731.75
              NRG  ENERGY    INC
                             20,202       42.240          853,332.48
              NUCOR   CORP
                             22,804       142.030         3,238,852.12
              NVIDIA    CORP
                             215,297       154.090         33,175,114.73
              NVR  INC
                               269    4,392.590          1,181,606.71
              NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                             22,597       171.940         3,885,328.18
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              5,652      838.270         4,737,902.04
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             80,556       71.250         5,739,615.00
              CORP
              OKTA   INC
                             12,953       49.860          645,836.58
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              8,443      298.340         2,518,884.62
              LINE
              OMNICOM    GROUP
                             17,724       77.200         1,368,292.80
              ON  SEMICONDUCTOR
                             37,344       72.460         2,705,946.24
              CORPORATION
              ONEOK   INC
                             38,370       64.470         2,473,713.90
              ORACLE    CORP
                             137,678        79.730        10,977,066.94
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             36,465       77.760         2,835,518.40
              OWENS   CORNING
                              8,298       90.060          747,317.88
              PACCAR    INC
                             30,005       103.870         3,116,619.35
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,082      129.040         1,042,901.28
              AMERICA
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             142,080        7.390        1,049,971.20
              INC-A
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                             25,709       167.480         4,305,743.32
              PARAMOUNT     GLOBAL
                             52,216       18.660          974,350.56
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,043       305.630         3,375,072.09
              PAYCHEX    INC
                             27,944       120.830         3,376,473.52
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,395      316.390         1,390,534.05
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             94,550       84.920         8,029,186.00
                                161/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PENTAIR    PLC
                             14,117       45.030          635,688.51
              PEPSICO    INC
                             118,947       181.330         21,568,659.51
              PERKINELMER      INC
                             10,860       136.170         1,478,806.20
              PFIZER    INC
                             482,483        48.230        23,270,155.09
              PG&E   CORP
                             128,752        15.020         1,933,855.04
              PHILIP    MORRIS
                             133,259        96.280        12,830,176.52
              INTERNATIONAL
              PHILLIPS     66
                             41,313       108.990         4,502,703.87
              PINTEREST     INC-   CLASS   A
                             49,320       24.380         1,202,421.60
              PIONEER    NATURAL
                             19,746       249.940         4,935,315.24
              RESOURCES     CO
              PLUG   POWER   INC
                             44,768       15.840          709,125.12
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,583       161.160         5,734,556.28
              GROUP
              POOL   CORP
                              3,430      321.980         1,104,391.40
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             20,310       128.470         2,609,225.70
              PPL  CORPORATION
                             63,438       28.090         1,781,973.42
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             21,598       90.900         1,963,258.20
              GROUP
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             206,380       142.570         29,423,596.60
              PROGRESSIVE      CORP
                             50,237       128.360         6,448,421.32
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             32,240       107.330         3,460,319.20
              PTC  INC
                              9,563      123.300         1,179,117.90
              PUBLIC    SERVICE
                             43,236       57.690         2,494,284.84
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             20,197       42.850          865,441.45
              QORVO   INC
                              9,063       98.920          896,511.96
              QUALCOMM     INC
                             96,306       123.850         11,927,498.10
              QUANTA    SERVICES     INC
                             12,388       148.660         1,841,600.08
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,112       146.420         1,480,599.04
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             16,619       121.590         2,020,704.21
              INC
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             128,015        95.360        12,207,510.40
              CORP
              REGENERON
                              9,285      736.730         6,840,538.05
              PHARMACEUTICALS
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             80,065       22.490         1,800,661.85
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,080       133.890         2,554,621.20
              RESMED    INC
                             12,569       224.400         2,820,483.60
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,901       36.210          249,885.21
              RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                             27,009       30.340          819,453.06
              ROBERT    HALF
                              9,371       75.500          707,510.50
              INTERNATIONAL       INC
              ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                             30,266       31.720          960,037.52
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                             10,007       264.740         2,649,253.18
              ROKU   INC
                             10,245       55.650          570,134.25
              ROLLINS    INC
                             18,996       42.460          806,570.16
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,132      433.010         3,954,247.32
              ROSS   STORES    INC
                             30,234       107.590         3,252,876.06
                                162/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             19,848       58.690         1,164,879.12
              LTD
              ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                             30,033       42.870         1,287,514.71
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,221       100.600         1,128,832.60
              S&P  GLOBAL    INC
                             29,845       345.870         10,322,490.15
              SALESFORCE      INC
                             85,482       148.040         12,654,755.28
              SCHLUMBERGER       LTD
                             121,558        53.440         6,496,059.52
              SEA  LTD-ADR
                             31,005       56.940         1,765,424.70
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             17,511       54.570          955,575.27
              SEAGEN    INC
                             11,898       131.760         1,567,680.48
              SEALED    AIR  CORP
                             12,646       51.140          646,716.44
              SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                              9,729       60.900          592,496.10
              SEMPRA    ENERGY
                             27,070       157.840         4,272,728.80
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,649       44.030          600,965.47
              HOLDING
              SERVICENOW      INC
                             17,230       399.380         6,881,317.40
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                             21,253       240.040         5,101,570.12
              SIGNATURE     BANK
                              5,379      132.030          710,189.37
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             68,910        6.390         440,334.90
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             13,793       94.330         1,301,093.69
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,228       61.280          688,051.84
              SNAP   INC  - A
                             95,012       10.520          999,526.24
              SNAP-ON    INC
                              4,581      236.380         1,082,856.78
              SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                             19,139       146.200         2,798,121.80
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,760      306.390         1,458,416.40
              INC
              SOUTHERN     CO
                             91,555       65.570         6,003,261.35
              SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                             12,394       38.110          472,335.34
              SPLUNK    INC
                             13,874       77.300         1,072,460.20
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             19,774       52.220         1,032,598.28
              HOLDINGS
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             12,966       80.200         1,039,873.20
              INC
              STARBUCKS     CORP
                             98,582       97.950         9,656,106.90
              STATE   STREET    CORP
                             31,422       75.590         2,375,188.98
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             16,091       100.640         1,619,398.24
              STERIS    PLC
                              8,632      166.010         1,432,998.32
              STRYKER    CORP
                             29,272       223.610         6,545,511.92
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,043      223.530         1,127,261.79
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             42,843       35.890         1,537,635.27
              SYNOPSYS     INC
                             13,143       325.890         4,283,172.27
              SYSCO   CORP
                             43,762       85.060         3,722,395.72
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,310       122.070         2,357,171.70
              T-MOBILE     US  INC
                             53,981       148.830         8,033,992.23
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                             13,932       98.770         1,376,063.64
              SOFTWRE
              TARGA   RESOURCES     CORP
                             18,474       72.330         1,336,224.42
              TARGET    CORP
                             39,826       162.880         6,486,858.88
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,758       126.390         3,508,333.62
                                163/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TELADOC    HEALTH    INC
                             13,959       28.790          401,879.61
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,050      407.090         1,648,714.50
              INC
              TELEFLEX     INC
                              4,022      217.400          874,382.80
              TERADYNE     INC
                             13,731       92.900         1,275,609.90
              TESLA,    INC.
                             227,162       180.190         40,932,320.78
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             95,433        8.720         832,175.76
              INDUSTRIES
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             79,313       175.180         13,894,051.34
              TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               532    2,703.890          1,438,469.48
              TEXTRON    INC
                             18,379       70.070         1,287,816.53
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,670       535.240         18,021,530.80
              INC
              TJX  COS  INC
                             100,807        78.160         7,879,075.12
              TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                              9,620      219.860         2,115,053.20
              TRADE   DESK   INC/THE    -
                             37,967       49.770         1,889,617.59
              CLASS   A
              TRADEWEB     MARKETS    INC-
                              9,244       57.250          529,219.00
              CLASS   A
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,167       176.240         3,554,232.08
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,461      620.610         2,768,541.21
              TRANSUNION                16,503       60.440          997,441.32
              TRAVELERS     COS  INC/THE
                             20,570       184.560         3,796,399.20
              TRIMBLE    INC
                             21,496       57.990         1,246,553.04
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             114,795        45.660         5,241,539.70
              TWILIO    INC  - A
                             14,744       49.250          726,142.00
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,572      313.450         1,119,643.40
              TYSON   FOODS   INC-CL    A
                             24,938       65.520         1,633,937.76
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             127,220        28.960         3,684,291.20
              UGI  CORP
                             17,964       38.610          693,590.04
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,447      440.500         1,958,903.50
              UNION   PACIFIC    CORP
                             54,374       210.580         11,450,076.92
              UNITED    PARCEL    SERVICE
                             63,344       178.970         11,336,675.68
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,118      345.700         2,114,992.60
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             80,669       530.000         42,754,570.00
              UNITY   SOFTWARE     INC
                             16,503       34.680          572,324.04
              UNIVERSAL     HEALTH
                              5,658      128.670          728,014.86
              SERVICES     INC
              US  BANCORP
                             121,447        43.380         5,268,370.86
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,470      243.360          844,459.20
              VALERO    ENERGY    CORP
                             35,006       137.620         4,817,525.72
              VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS
                             12,022       184.080         2,213,009.76
              A
              VERISIGN     INC
                              8,468      194.250         1,644,909.00
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             13,580       173.540         2,356,673.20
              VERIZON    COMMUNICATIONS
                             361,681        38.550        13,942,802.55
              INC
                                164/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             21,990       314.630         6,918,713.70
              INC
              VF  CORP
                             28,495       33.080          942,614.60
              VIATRIS    INC
                             104,290        11.000         1,147,190.00
              VISA   INC-CLASS     A SHARES
                             141,525       210.800         29,833,470.00
              VISTRA    CORP
                             33,679       22.910          771,585.89
              VMWARE    INC-CLASS     A
                             18,135       116.560         2,113,815.60
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,472       178.890         2,052,226.08
              WABTEC    CORP
                             15,043       99.160         1,491,663.88
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,938       39.750         2,501,785.50
              INC
              WALMART    INC
                             130,115       150.230         19,547,176.45
              WALT   DISNEY    CO
                             156,605        91.800        14,376,339.00
              WARNER    BROS   DISCOVERY
                             197,963        10.770         2,132,061.51
              INC
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,180       140.200         3,109,636.00
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,740       161.180         5,760,573.20
              WATERS    CORP
                              5,170      321.160         1,660,397.20
              WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                              6,540       33.240          217,389.60
              WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                             15,265       52.610          803,091.65
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             27,175       95.700         2,600,647.50
              WELLS   FARGO   & CO
                             325,789        46.500        15,149,188.50
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,345      225.000         1,427,625.00
              SERVICES
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             26,928       36.860          992,566.08
              WESTERN    UNION   CO
                             33,482       13.890          465,064.98
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,256      104.430          340,024.08
              WESTROCK     CO-WHEN    ISSUED
                             21,917       36.510          800,189.67
              WEYERHAEUSER       CO
                             63,796       32.270         2,058,696.92
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,850      147.420          714,987.00
              WILLIAMS     COS  INC
                             104,916        33.400         3,504,194.40
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              9,549      232.730         2,222,338.77
              WIX.COM    LTD
                              4,918       85.090          418,472.62
              WORKDAY    INC-CLASS     A
                             17,105       146.740         2,509,987.70
              WR  BERKLEY    CORP
                             18,114       73.330         1,328,299.62
              WW  GRAINGER     INC
                              3,951      597.030         2,358,865.53
              WYNN   RESORTS    LTD
                              9,587       76.000          728,612.00
              XCEL   ENERGY    INC
                             46,915       68.380         3,208,047.70
              XYLEM   INC
                             15,505       112.630         1,746,328.15
              YUM!   BRANDS    INC
                             24,475       124.610         3,049,829.75
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-
                              4,498      256.100         1,151,937.80
              CL  A
              ZENDESK    INC
                             10,527       77.460          815,421.42
              ZILLOW    GROUP   INC  -  C  W/I
                             13,913       35.260          490,572.38
              ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                              7,468       24.780          185,057.04
              SERV
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             18,064       114.090         2,060,921.76
              INC
              ZOETIS    INC
                             40,479       145.640         5,895,361.56
                                165/339


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              ZOOM   VIDEO
                             19,402       81.640         1,583,979.28
              COMMUNICATIONS-A
              ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                             22,487       26.610          598,379.07
              INC
              ZSCALER    INC
                              7,257      138.730         1,006,763.61
     アメリカ・ドル　小計                      29,409,243                2,950,807,234.38
                                           (414,175,303,418)
     イギリス・ポン
              3I  GROUP   PLC
                             82,110       13.135         1,078,514.85
     ド
              ABRDN   PLC
                             181,404        2.025         367,343.10
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,470       20.920          323,632.40
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             108,833        31.605         3,439,666.96
              ANTOFAGASTA      PLC
                             33,692       13.230          445,745.16
              ASHTEAD    GROUP   PLC
                             37,994       50.100         1,903,499.40
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             30,561       15.340          468,805.74
              PLC
              ASTRAZENECA      PLC
                             133,309       109.200         14,557,342.80
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC-WI
                             80,296        5.668         455,117.72
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,432       31.640          330,068.48
              AVIVA   PLC
                             244,316        4.551        1,111,882.11
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             271,351        7.702        2,089,945.40
              BARCLAYS     PLC
                            1,434,431         1.582        2,269,269.84
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             87,617        3.992         349,767.06
              BERKELEY     GROUP   HOLDINGS-
                              9,736       37.280          362,958.08
              UNIT
              BP  PLC
                            1,664,824         4.760        7,924,562.24
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             185,229        33.110         6,132,932.19
              PLC
              BT  GROUP   PLC
                             600,117        1.228         736,943.67
              BUNZL   PLC
                             29,268       30.260          885,649.68
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             34,200       20.980          717,516.00
              COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                             17,081       19.950          340,765.95
              COMPASS    GROUP   PLC
                             153,269        18.505         2,836,242.84
              CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                             11,982       69.140          828,435.48
              DCC  PLC
                              8,563       43.420          371,805.46
              DIAGEO    PLC
                             196,743        36.740         7,228,337.82
              ENTAIN    PLC
                             50,125       13.400          671,675.00
              EXPERIAN     PLC
                             79,003       28.890         2,282,396.67
              FERGUSON     PLC
                             18,389       98.500         1,811,316.50
              GLENCORE     PLC
                             845,429        5.058        4,276,179.88
              GSK  PLC
                             349,964        13.684         4,788,907.37
              HALEON    PLC
                             435,240        2.872        1,250,009.28
              HALMA   PLC
                             32,592       22.250          725,172.00
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             30,230        8.374         253,146.02
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             13,984       14.290          199,831.36
              PLC
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,729,538         4.789        8,282,757.48
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             77,608       21.210         1,646,065.68
              INFORMA    PLC
                             127,097        5.916         751,905.85
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              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             15,822       47.400          749,962.80
              GROUP   PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,950       39.240          547,398.00
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             215,849        1.196         258,155.40
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,858       20.310          322,075.98
              KINGFISHER      PLC
                             170,277        2.461         419,051.69
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,764        2.614        1,345,593.09
              PLC
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,977,432         0.454        2,713,754.12
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             28,392       81.220         2,305,998.24
              GROUP
              M&G  PLC
                             232,270        1.983         460,591.41
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             376,036        1.308         491,855.08
              MONDI   PLC/WI
                             41,401       15.750          652,065.75
              NATIONAL     GRID   PLC
                             314,406        10.175         3,199,081.05
              NATWEST    GROUP   PLC
                             449,714        2.581        1,160,711.83
              NEXT   PLC
                             11,183       57.320          641,009.56
              NMC  HEALTH    PLC
                              4,758       0.001            4.75
              OCADO   GROUP   PLC
                             49,455        6.782         335,403.81
              PEARSON    PLC
                             57,608        9.770         562,830.16
              PERSIMMON     PLC
                             27,356       12.995          355,491.22
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             69,742        5.960         415,662.32
              PLC
              PRUDENTIAL      PLC
                             236,011        9.786        2,309,603.64
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             61,596       58.120         3,579,959.52
              PLC
              RELX   PLC
                             165,744        22.830         3,783,935.52
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             160,771        5.344         859,160.22
              RIO  TINTO   PLC
                             96,346       53.850         5,188,232.10
              ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                             724,075        0.854         618,360.05
              SAGE   GROUP   PLC
                             87,885        8.002         703,255.77
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             147,631        2.168         320,064.00
              SCHRODERS     PLC
                             62,653        4.593         287,765.22
              SEVERN    TRENT   PLC
                             22,034       27.300          601,528.20
              SHELL   PLC-NEW
                             639,405        23.445        14,990,850.22
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             75,047       10.680          801,501.96
              SMITHS    GROUP   PLC
                             32,309       15.750          508,866.75
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,337      114.000          722,418.00
              PLC
              SSE  PLC
                             91,833       16.965         1,557,946.84
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             47,054       11.880          559,001.52
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             216,062        5.816        1,256,616.59
              TAYLOR    WIMPEY    PLC
                             306,565        1.031         316,068.51
              TESCO   PLC
                             651,147        2.313        1,506,103.01
              UNILEVER     PLC
                             219,578        40.405         8,872,049.09
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             60,005       10.260          615,651.30
              PLC
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,315,272         0.974        2,255,074.92
              WHITBREAD     PLC
                             17,524       25.120          440,202.88
                                167/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WPP  PLC
                             94,028        8.688         816,915.26
     イギリス・ポンド　小計                      24,575,212                 154,903,940.87
                                           (25,805,447,510)
     イスラエル・
              AZRIELI    GROUP
                              3,760      263.000          988,880.00
     シュケル
              BANK   HAPOALIM     BM
                             109,400        32.950         3,604,730.00
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                             132,737        32.480         4,311,297.76
              BEZEQ   ISRAELI    TELECOM
                             183,396        6.135        1,125,134.46
              CORP
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,297      670.000         1,538,990.00
              ICL  GROUP   LTD
                             61,011       28.330         1,728,441.63
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                             106,231        19.920         2,116,121.52
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             13,364       131.400         1,756,029.60
              NICE   LTD
                              5,459      688.600         3,759,067.40
              TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                              9,468      150.500         1,424,934.00
     イスラエル・シュケル　小計                        627,123                22,353,626.37
                                             (903,269,805)
     オーストラリ
              AMPOL   LTD
                             22,379       28.820          644,962.78
     ア・ドル
              ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                             53,446       36.200         1,934,745.20
              ASX  LTD
                             18,039       72.800         1,313,239.20
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             189,476        3.690         699,166.44
              AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND
                             263,088        24.500         6,445,656.00
              BANKING    GROUP
              BHP  GROUP   LIMITED
                             437,156        43.940        19,208,634.64
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             44,422       16.620          738,293.64
              BRAMBLES     LTD
                             131,089        11.520         1,510,145.28
              COCHLEAR     LTD
                              6,031      206.130         1,243,170.03
              COLES   GROUP   LTD
                             121,102        16.940         2,051,467.88
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             147,890       105.820         15,649,719.80
              AUSTRALIA
              COMPUTERSHARE       LIMITED
                             49,434       27.090         1,339,167.06
              CSL  LIMITED
                             41,755       294.400         12,292,672.00
              DOMINO'S     PIZZA
                              5,628       64.060          360,529.68
              ENTERPRISES      L
              ENDEAVOUR     GROUP
                             122,635        7.160         878,066.60
              LTD/AUSTRALIA
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             165,646        2.560         424,053.76
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             147,228        19.960         2,938,670.88
              LTD
              IDP  EDUCATION     LTD
                             18,972       30.210          573,144.12
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             226,273        4.900        1,108,737.70
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-
                             40,089       29.550         1,184,629.95
              CDI
              LOTTERY    CORP   LTD/THE
                             209,986        4.500         944,937.00
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             32,284       179.320         5,789,166.88
              MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                             259,908        2.830         735,539.64
              MINERAL    RESOURCES     LTD
                             14,992       83.170         1,246,884.64
                                168/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             281,621        30.660         8,634,499.86
              LTD
              NEWCREST     MINING    LIMITED
                             80,754       19.060         1,539,171.24
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             104,537        10.000         1,045,370.00
              LTD
              ORICA   LTD
                             42,986       15.090          648,658.74
              ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                             165,209        7.500        1,239,067.50
              QANTAS    AIRWAYS    LTD
                             94,924        5.880         558,153.12
              QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                             133,492        12.400         1,655,300.80
              RAMSAY    HEALTH    CARE
                             16,950       62.420         1,058,019.00
              LIMITED
              REA  GROUP   LTD
                              5,119      121.430          621,600.17
              REECE   LTD
                             21,732       15.000          325,980.00
              RIO  TINTO   LTD
                             32,560       106.380         3,463,732.80
              SANTOS    LTD
                             287,795        7.380        2,123,927.10
              SEEK   LTD
                             32,310       21.560          696,603.60
              SONIC   HEALTHCARE      LTD
                             41,646       31.900         1,328,507.40
              SOUTH32    LTD
                             415,957        3.910        1,626,391.87
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,886        11.950         1,408,737.70
              TELSTRA    GROUP   LTD
                             401,953        3.940        1,583,694.82
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             66,842       13.460          899,693.32
              LTD
              WASHINGTON      H.  SOUL
                             21,307       27.500          585,942.50
              PATTINSON
              WESFARMERS      LIMITED
                             100,187        47.570         4,765,895.59
              WESTPAC    BANKING    CORP
                             306,334        23.620         7,235,609.08
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                             13,250       58.800          779,100.00
              WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             164,794        37.890         6,244,044.66
              LTD
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             107,197        34.660         3,715,448.02
              XERO   LTD
                             12,119       68.920          835,241.48
     オーストラリア・ドル　小計                       5,838,409                135,873,791.17
                                           (12,691,970,833)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             38,989       63.960         2,493,736.44
     カナダ・ドル
              AIR  CANADA
                             16,194       18.610          301,370.34
              ALGONQUIN     POWER   &
                             60,086       10.280          617,684.08
              UTILITIES
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             71,266       61.720         4,398,537.52
              INC
              ALTAGAS    LTD
                             25,050       22.390          560,869.50
              ARC  RESOURCES     LTD
                             58,354       18.970         1,106,975.38
              BANK   OF  MONTREAL
                             57,868       132.270         7,654,200.36
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             103,150        69.040         7,121,476.00
              BARRICK    GOLD   CORP
                             152,711        20.910         3,193,187.01
              BAUSCH    HEALTH    COMPANIES
                             23,001       10.140          233,230.14
              INC
              BCE  INC
                              7,744       63.370          490,737.28
              BLACKBERRY      LTD
                             47,593        6.340         301,739.62
                                169/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BROOKFIELD      ASSET
                             121,392        59.870         7,267,739.04
              MANAGEMENT      INC
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             11,362       41.250          468,682.50
              COR-A
              BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                              3,273       93.310          305,403.63
              CAE  INC
                             27,340       28.420          777,002.80
              CAMECO    CORP
                             34,253       31.890         1,092,328.17
              CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                             77,774       63.560         4,943,315.44
              OF  COMMERCE
              CANADIAN     NATIONAL
                             51,039       166.490         8,497,483.11
              RAILWAY    CO
              CANADIAN     NATURAL
                             99,220       79.950         7,932,639.00
              RESOURCES     LTD
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             80,938       105.090         8,505,774.42
              LTD
              CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A
                              4,847      147.860          716,677.42
              CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                             11,933       35.850          427,798.05
              CCL  INDUSTRIES      INC  - CL
                             13,139       62.370          819,479.43
              B
              CENOVUS    ENERGY    INC
                             119,286        27.130         3,236,229.18
              CGI  INC
                             18,717       114.230         2,138,042.91
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,736     2,022.290          3,510,695.44
              INC
              DOLLARAMA     INC
                             24,048       77.700         1,868,529.60
              EMERA   INC
                             23,610       51.320         1,211,665.20
              EMPIRE    CO  LTD  'A'
                             14,053       34.780          488,763.34
              ENBRIDGE     INC
                             175,169        53.970         9,453,870.93
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              1,992      747.660         1,489,338.72
              LTD
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             50,237       29.510         1,482,493.87
              LTD
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,513      165.910          582,841.83
              FORTIS    INC
                             42,008       53.430         2,244,487.44
              FRANCO-NEVADA       CORP
                             16,418       185.680         3,048,494.24
              GEORGE    WESTON    LTD
                              6,349      157.420          999,459.58
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                             16,092       37.020          595,725.84
              SUB  VT
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             16,239       38.390          623,415.21
              GREAT-WEST      LIFECO    INC
                             24,744       31.390          776,714.16
              HYDRO   ONE  LTD
                             29,833       35.510         1,059,369.83
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              9,189       72.970          670,521.33
              IGM  FINANCIAL     INC
                              7,514       38.880          292,144.32
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             20,105       75.580         1,519,535.90
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             15,257       194.260         2,963,824.82
              IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                             52,711       10.400          548,194.40
              KEYERA    CORP
                             19,209       29.380          564,360.42
              KINROSS    GOLD   CORP
                             108,888        5.480         596,706.24
              LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                             11,481       20.150          231,342.15
              LOBLAW    COS  LTD
                             14,334       110.940         1,590,213.96
                                170/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LUNDIN    MINING    CORP
                             55,871        7.680         429,089.28
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             24,202       82.960         2,007,797.92
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             165,604        23.570         3,903,286.28
              METRO   INC
                             20,830       76.670         1,597,036.10
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,086       97.390         2,832,685.54
              NORTHLAND     POWER   INC
                             20,031       37.000          741,147.00
              NUTRIEN    LTD
                             47,410       104.110         4,935,855.10
              NUVEI   CORP-SUBORDINATE
                              5,570       40.190          223,858.30
              VTG
              ONEX   CORPORATION
                              6,513       69.510          452,718.63
              OPEN   TEXT   CORP
                             23,707       38.790          919,594.53
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,420       19.860          365,821.20
              PARKLAND     CORP
                             13,667       25.820          352,881.94
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             47,625       47.070         2,241,708.75
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             48,475       33.080         1,603,553.00
              QUEBECOR     INC  -CL  B
                             14,135       27.150          383,765.25
              RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                             25,382       89.380         2,268,643.16
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,594       73.420          704,391.48
              ROGERS    COMMUNICATIONS
                             31,144       59.710         1,859,608.24
              INC
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             122,206       132.700         16,216,736.20
              SAPUTO    INC
                             21,733       34.500          749,788.50
              SHAW   COMMUNICATIONS        INC-
                             41,595       36.450         1,516,137.75
              B
              SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                             98,242       49.020         4,815,822.84
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             50,770       61.820         3,138,601.40
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             123,450        47.660         5,883,627.00
              TC  ENERGY    CORP
                             84,701       64.000         5,420,864.00
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             40,949       43.970         1,800,527.53
              TFI  INTERNATIONAL       INC
                              7,322      140.170         1,026,324.74
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             14,926       151.950         2,268,005.70
              TMX  GROUP   LTD
                              5,042      135.650          683,947.30
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,230       99.980          722,855.40
              TORONTO-DOMINION         BANK
                             156,605        89.420        14,003,619.10
              TOURMALINE      OIL  CORP
                             27,276       79.730         2,174,715.48
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,212      109.070          568,472.84
              LTD
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             38,622       49.550         1,913,720.10
              CORP
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,729       159.850         1,715,030.65
     カナダ・ドル　小計                       3,505,124                206,457,285.77
                                           (21,640,852,694)
              CAPITALAND      INVESTMENT
     シンガポール・
                             228,600        3.620         827,532.00
     ドル
              LTD/SI
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             38,000        8.170         310,460.00
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,300        35.540         5,519,362.00
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             534,100        0.865         461,996.50
              KEPPEL    CORP   LTD
                             128,300        7.410         950,703.00
                                171/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             290,600        12.550         3,647,030.00
              CORP
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             119,900        5.480         657,052.00
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             73,900        9.390         693,921.00
              SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                             137,300        3.470         476,431.00
              ENGINEERING      LTD
              SINGAPORE
                             721,800        2.680        1,934,424.00
              TELECOMMUNICATIONS
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             101,300        30.250         3,064,325.00
              UOL  Group   Limited
                             40,000        6.610         264,400.00
              VENTURE    CORP   LTD
                             24,200       17.570          425,194.00
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             162,700        4.120         670,324.00
     シンガポール・ドル　小計                       2,756,000                 19,903,154.50
                                            (2,031,514,980)
              ABB  LTD
                             141,205        29.280         4,134,482.40
     スイス・フラン
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             13,829       33.170          458,707.93
              ALCON   INC
                             43,021       62.200         2,675,906.20
              BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                              2,818       82.750          233,189.50
              BALOISE    HOLDING    AG
                              3,948      138.600          547,192.80
              BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                               310    1,927.000           597,370.00
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                               91    9,980.000           908,180.00
              PC
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                                9   98,800.000            889,200.00
              REG
              CIE  FINANCIERE      RICHEMON-
                             44,881       116.250         5,217,416.25
              REG
              CLARIANT     AG
                             18,737       16.080          301,290.96
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             229,787        4.056         932,016.07
              EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                               598     674.500          403,351.00
              REG
              GEBERIT    AG-REG
                              3,085      465.100         1,434,833.50
              GIVAUDAN-REG                 794    3,205.000          2,544,770.00
              HOLCIM    LTD
                             47,697       48.080         2,293,271.76
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             19,040       52.560         1,000,742.40
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-
                              4,713      225.900         1,064,666.70
              REG
              LOGITECH     INTERNATIONAL-
                             14,772       55.800          824,277.60
              REG
              LONZA   GROUP   AG
                              6,397      495.200         3,167,794.40
              NESTLE    SA
                             242,084       110.880         26,842,273.92
              NOVARTIS     AG
                             186,027        81.510        15,163,060.77
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,937      968.400         1,875,790.80
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG
                             60,376       308.000         18,595,808.00
              ROCHE   HOLDING    AG-BR
                              2,319      364.800          845,971.20
              SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                              2,245      168.600          378,507.00
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,307      176.600          584,016.20
              CERT
              SGS  SOCIETE    GENERALE
                               547    2,304.000          1,260,288.00
              SURVEILLANCE
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              SIG  GROUP   AG
                             26,487       20.080          531,858.96
              SIKA   AG-BEARER
                             12,540       245.000         3,072,300.00
              SONOVA    HOLDING    AG-REG
                              4,595      251.800         1,157,021.00
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              9,527      108.800         1,036,537.60
              SWATCH    GROUP   AG
                              2,347      247.300          580,413.10
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                              2,711      502.600         1,362,548.60
              REG
              SWISS   PRIME   SITE-REG
                              6,894       81.200          559,792.80
              SWISS   RE  AG
                             25,863       80.520         2,082,488.76
              SWISSCOM     AG
                              2,289      499.700         1,143,813.30
              TEMENOS    GROUP   AG-REG
                              5,437       58.680          319,043.16
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              5,317       45.880          243,943.96
              UBS  GROUP   AG
                             302,060        17.485         5,281,519.10
              VAT  GROUP   AG
                              2,274      262.600          597,152.40
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,937       441.800         5,715,566.60
              AG
     スイス・フラン　小計                       1,515,852                118,858,374.70
                                           (17,484,066,918)
     スウェーデン・
              ALFA   LAVAL   AB
                             24,849       296.400         7,365,243.60
     クローナ
              ASSA   ABLOY   AB
                             86,514       239.800         20,746,057.20
              ATLAS   COPCO   AB
                             134,785       116.800         15,742,888.00
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             229,726       129.460         29,740,327.96
              BIOVITRUM                14,600       212.800         3,106,880.00
              BOLIDEN    AB
                             23,191       369.900         8,578,350.90
              ELECTROLUX      AB
                             19,178       141.900         2,721,358.20
              EMBRACER     GROUP   AB
                             58,174       45.915         2,671,059.21
              EPIROC    AB-A
                             56,189       189.100         10,625,339.90
              EPIROC    AB-B
                             33,961       162.050         5,503,380.05
              EQT  AB
                             25,286       241.500         6,106,569.00
              ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                             52,424       248.000         13,001,152.00
              EVOLUTION     AB
                             15,648       999.000         15,632,352.00
              FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                             52,746       46.105         2,431,854.33
              SHRS
              GETINGE    AB-B   SHS
                             19,295       235.800         4,549,761.00
              HENNES    & MAURITZ    AB
                             62,665       117.700         7,375,670.50
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             167,329       121.100         20,263,541.90
              HOLMEN    AB-B   SHARES
                              8,158      419.100         3,419,017.80
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             35,026       80.060         2,804,181.56
              INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                              5,223      266.000         1,389,318.00
              INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                             20,098       264.900         5,323,960.20
              INDUTRADE     AB
                             23,591       217.500         5,131,042.50
              INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                             12,363       209.700         2,592,521.10
              SHS
              INVESTOR     AB
                             154,796       191.480         29,640,338.08
              INVESTOR     AB-A   SHS
                             44,788       199.000         8,912,812.00
              KINNEVIK     AB  - B
                             20,904       157.150         3,285,063.60
              LIFCO   AB-B   SHS
                             19,666       182.900         3,596,911.40
              LUNDBERGS     AB-B   SHS
                              6,538      471.100         3,080,051.80
                                173/339


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              NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                             130,079        98.860        12,859,609.94
              NORDEA    BANK   ABP
                             293,709       108.340         31,820,433.06
              SAGAX   AB-B
                             16,053       226.900         3,642,425.70
              SANDVIK    AB
                             91,504       190.900         17,468,113.60
              SECURITAS     AB
                             26,073       90.260         2,353,348.98
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             140,463       118.150         16,595,703.45
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             29,638       181.100         5,367,441.80
              SKF  AB
                             32,827       173.250         5,687,277.75
              SVENSKA    CELLULOSA     AB
                             52,297       138.650         7,250,979.05
              SVENSKA    HANDELSBANKEN
                             126,452       106.150         13,422,879.80
              SWEDBANK     AB  - A SHARES
                             77,829       166.000         12,919,614.00
              SWEDISH    MATCH   AB
                             130,893       115.100         15,065,784.30
              TELE2   AB
                             50,744       93.260         4,732,385.44
              TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                             250,946        64.920        16,291,414.32
              ERICSSON
              TELIA   CO  AB
                             237,197        29.220         6,930,896.34
              VOLVO   AB
                             126,816       192.100         24,361,353.60
              VOLVO   AB-A   SHS
                             20,090       202.000         4,058,180.00
              VOLVO   CAR  AB-B
                             51,282       50.670         2,598,458.94
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,312,603                448,763,303.86
                                            (5,914,700,345)
     デンマーク・ク
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               434    15,020.000           6,518,680.00
     ローネ
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               280    14,700.000           4,116,000.00
              CARLSBERG     AS-B
                              8,304      916.800         7,613,107.20
              CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                              9,112      436.800         3,980,121.60
              COLOPLAST-B                10,157       888.000         9,019,416.00
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,027       122.400         7,224,904.80
              DEMANT    A/S
                              7,680      203.300         1,561,344.00
              DSV  A/S
                             16,413      1,088.000          17,857,344.00
              GENMAB    A/S
                              5,637     3,131.000          17,649,447.00
              GN  STORE   NORD   A/S
                             11,036       173.300         1,912,538.80
              NOVO-NORDISK       A/S
                             142,295       812.000        115,543,540.00
              NOVOZYMES     A/S
                             17,535       402.100         7,050,823.50
              ORSTED    A/S
                             16,235       637.700         10,353,059.50
              PANDORA    A/S
                              7,646      507.600         3,881,109.60
              ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                               740    1,669.500          1,235,430.00
              TRYGVESTA     AS
                             31,237       162.700         5,082,259.90
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             86,745       173.280         15,031,173.60
     デンマーク・クローネ　小計                        430,513               235,630,299.50
                                            (4,587,721,931)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             118,670        7.915         939,273.05
     ド・ドル        LTD
              FISHER    & PAYKEL
                             49,506       20.500         1,014,873.00
              HEALTHCARE       C 
              MERCURY    NZ  LTD
                             60,551        5.660         342,718.66
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             110,809        4.700         520,802.30
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             171,760        5.120         879,411.20
                                174/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランド・ドル　小計
                             511,296                3,697,078.21
                                             (318,725,112)
     ノルウェー・ク
              ADEVINTA     ASA-B
                             24,890       79.900         1,988,711.00
     ローネ
              AKER   BP  ASA
                             27,198       336.800         9,160,286.40
              DNB  BANK   ASA
                             80,948       184.050         14,898,479.40
              EQUINOR    ASA
                             84,044       342.550         28,789,272.20
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             17,809       189.800         3,380,148.20
              ASA
              KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              7,766      378.800         2,941,760.80
              MOWI   ASA
                             35,528       150.350         5,341,634.80
              NORSK   HYDRO   ASA
                             114,366        71.220         8,145,146.52
              ORKLA   ASA
                             65,172       68.260         4,448,640.72
              SALMAR    ASA
                              5,046      341.800         1,724,722.80
              TELENOR    ASA
                             63,651       98.180         6,249,255.18
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             14,288       457.800         6,541,046.40
     ノルウェー・クローネ　小計                        540,706                93,609,104.42
                                            (1,286,189,095)
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             36,032       11.680          420,853.76
     ユーロ
              ACCIONA    SA
                              2,096      180.400          378,118.40
              ACCOR                14,778       24.470          361,617.66
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             20,143       26.450          532,782.35
              SERV
              ADIDAS    AG
                             14,856       129.200         1,919,395.20
              ADP                2,927      143.850          421,048.95
              ADYEN   NV
                              1,862     1,521.600          2,833,219.20
              AEGON   NV
                             152,398        4.701         716,422.99
              AENA   SME  SA
                              6,862      120.500          826,871.00
              AGEAS                13,779       37.810          520,983.99
              AIR  LIQUIDE
                             45,031       136.640         6,153,035.84
              AIRBUS    SE
                             50,803       114.640         5,824,055.92
              AKZO   NOBEL   NV
                             15,555       70.180         1,091,649.90
              ALLIANZ    SE
                             35,107       203.950         7,160,072.65
              ALSTOM    RGPT
                             27,403       24.500          671,373.50
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,839       49.690         1,929,909.91
              AMPLIFON     SPA
                             10,624       27.630          293,541.12
              AMUNDI    SA
                              5,235       54.100          283,213.50
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             74,717       53.580         4,003,336.86
              SA/NV
              ARCELORMITTAL                44,604       25.075         1,118,445.30
              ARGENX    SE
                              4,749      356.100         1,691,118.90
              ARKEMA                5,000       86.880          434,400.00
              AROUNDTOWN      SA
                             87,476        2.488         217,640.28
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,019      252.000         1,012,788.00
              ASML   HOLDING    NV
                             34,949       571.400         19,969,858.60
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             94,900       17.260         1,637,974.00
              SPA
              ATLANTIA     SPA
                             43,749       22.960         1,004,477.04
              AXA  SA
                             160,335        27.080         4,341,871.80
                                175/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             568,911        5.448        3,099,427.12
              ARGENTARIA      SA
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,455,180         2.606        3,792,199.08
              BASF   SE
                             78,831       49.625         3,911,988.37
              BAYER   AG
                             84,543       53.790         4,547,567.97
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,402       84.150         2,390,028.30
              AG
              BAYERISCHE      MOTOREN
                              5,077       80.200          407,175.40
              WERKE-PRF
              BECHTLE    AG
                              7,010       36.670          257,056.70
              BEIERSDORF      AG
                              8,676      102.350          887,988.60
              BIOMERIEUX                3,583       97.440          349,127.52
              BNP  PARIBAS
                             95,236       53.310         5,077,031.16
              BOLLORE    SE
                             76,574        5.070         388,230.18
              BOUYGUES                20,225       28.890          584,300.25
              BRENNTAG     SE
                             13,233       65.700          869,408.10
              BUREAU    VERITAS    SA
                             25,654       26.000          667,004.00
              CAIXABANK               377,156        3.397        1,281,198.93
              CAPGEMINI     SA
                             14,079       178.050         2,506,765.95
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  -
                              3,427      132.650          454,591.55
              BR
              CARREFOUR     SA
                             51,528       16.250          837,330.00
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             46,851       33.330         1,561,543.83
              CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                             42,725       44.315         1,893,358.37
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             88,095       14.880         1,310,853.60
              COMMERZBANK      AG
                             90,505        8.068         730,194.34
              CONTINENTAL      AG
                              9,367       56.760          531,670.92
              COVESTRO     AG
                             16,315       36.290          592,071.35
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             102,911        9.705         998,751.25
              CRH  PLC
                             65,498       38.020         2,490,233.96
              D'IETEREN     GROUP
                              2,139      174.300          372,827.70
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                             38,823       30.115         1,169,154.64
              DANONE                55,234       49.885         2,755,348.09
              DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,155      146.300          315,276.50
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             57,329       36.245         2,077,889.60
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             44,926       10.030          450,607.78
              DELIVERY     HERO   SE
                             14,065       44.190          621,532.35
              DEUTSCHE     BANK   AG
                             176,948        10.212         1,806,992.97
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             16,402       170.400         2,794,900.80
              DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                             52,012        7.336         381,560.03
              DEUTSCHE     POST   AG
                             86,075       38.685         3,329,811.37
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                             280,358        19.332         5,419,880.85
              DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,144      132.100          283,222.40
              E.ON   SE
                             193,350        9.116        1,762,578.60
              EDENRED                21,652       51.020         1,104,685.04
              EDF                48,488       11.930          578,461.84
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                             24,544       22.300          547,331.20
              EIFFAGE                7,299       93.200          680,266.80
              ELIA   GROUP   SA/NV
                              2,859      136.200          389,395.80
                                176/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ELISA   OYJ
                             12,593       49.400          622,094.20
              ENAGAS    SA
                             21,921       17.305          379,342.90
              ENDESA    SA
                             27,043       18.660          504,622.38
              ENEL   SPA
                             698,368        5.157        3,601,483.77
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             239,691        4.432        1,062,310.51
              ENGIE               157,120        14.380         2,259,385.60
              ENI-ENTE     NAZIONALE
                             215,928        14.188         3,063,586.46
              IDROCARBURI      SPA
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             29,373       29.270          859,747.71
              ESSILORLUXOTTICA                24,798       173.350         4,298,733.30
              EURAZEO                3,713       60.350          224,079.55
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,579       66.260          767,224.54
              EURONEXT     NV
                              7,513       70.120          526,811.56
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,765       19.460          345,706.90
              EXOR   NV
                              9,487       73.920          701,279.04
              FERRARI    NV
                             10,868       208.200         2,262,717.60
              FERROVIAL     S.A.
                             42,566       24.890         1,059,467.74
              FERROVIAL     SA-RTS
                             43,511        0.450          19,579.95
              FIAT   CHRYSLER
                             188,030        14.410         2,709,512.30
              AUTOMOBILES      NV
              FINECOBANK      SPA
                             51,851       15.000          777,765.00
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             14,324       133.550         1,912,970.20
              PLC.
              FORTUM    OYJ
                             38,272       15.060          576,376.32
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,618       29.840          525,721.12
              AG  AND  CO.KGAA
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             35,873       24.410          875,659.93
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                             43,214       11.255          486,373.57
              GEA  GROUP   AG
                             13,069       39.840          520,668.96
              GETLINK    SE  - REGR
                             41,180       15.790          650,232.20
              GRIFOLS    SA
                             25,610        9.730         249,185.30
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              8,923       78.540          700,812.42
              SA
              HANNOVER     RUECK   SE
                              5,163      177.750          917,723.25
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,061       51.700          623,553.70
              HEINEKEN     HOLDING    NV
                              8,628       71.700          618,627.60
              HEINEKEN     NV
                             22,210       87.900         1,952,259.00
              HELLOFRESH      SE
                             13,948       23.950          334,054.60
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,719       62.850          610,839.15
              HENKEL    KGAA-VORZUG
                             14,723       66.980          986,146.54
              HERMES    INTERNATIONAL
                              2,724     1,470.000          4,004,280.00
              IBERDROLA     SA
                             510,810        10.590         5,409,477.90
              IMCD   NV
                              4,905      137.150          672,720.75
              INDITEX    SA
                             93,615       24.120         2,257,993.80
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             112,233        32.095         3,602,118.13
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             31,132        9.514         296,189.84
              ITAL
              ING  GROEP   NV-CVA
                             334,820        11.438         3,829,671.16
              INTESA    SANPAOLO
                            1,412,267         2.216        3,129,583.67
                                177/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              IPSEN                3,225      104.000          335,400.00
              JDE  PEET'S    BV
                              8,670       28.220          244,667.40
              JERONIMO     MARTINS
                             24,095       20.440          492,501.80
              JUST   EAT  TAKEAWAY
                             15,872       21.360          339,025.92
              KBC  GROEP   NV
                             21,337       52.460         1,119,339.02
              KERING                6,431      551.100         3,544,124.10
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,653       92.100         1,257,441.30
              KESKO   OYJ-B   SHS
                             23,050       21.030          484,741.50
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,232       58.240          770,631.68
              KION   GROUP   AG
                              6,083       27.090          164,788.47
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,276       54.180          340,033.68
              KONE   OYJ
                             29,208       47.360         1,383,290.88
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             89,338       27.595         2,465,282.11
              DELHAIZE     NV
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             15,028       127.500         1,916,070.00
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             75,545       13.726         1,036,930.67
              L'OREAL    SA
                             20,721       348.100         7,212,980.10
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,859       35.790          317,063.61
              SAEM
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,257       63.340          396,318.38
              LEGRAND    SA
                             23,061       79.440         1,831,965.84
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,873       698.200         16,668,128.60
              VUITTON    SE
              MEDIOBANCA      SPA
                             51,888       10.175          527,960.40
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             68,875       62.220         4,285,402.50
              MERCK   KGAA
                             11,100       176.200         1,955,820.00
              MICHELIN     (C.G.D.E.)
                             58,126       26.270         1,526,970.02
              MONCLER    SPA
                             17,575       49.830          875,762.25
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,584      193.300          886,087.20
              AG
              MUENCHENER
                             12,018       293.300         3,524,879.40
              RUECKVERSICHERUNGS          AG
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             12,586       26.740          336,549.64
              NEMETSCHEK      SE
                              4,909       47.000          230,723.00
              NESTE   OYJ
                             36,124       45.240         1,634,249.76
              NEXI   SPA
                             45,011        8.636         388,714.99
              NN  GROUP   NV
                             23,785       42.380         1,008,008.30
              NOKIA   OYJ
                             464,660        4.696        2,182,043.36
              OCI  NV
                              9,191       35.520          326,464.32
              OEST   ELEKTRIZITATSWIRTS-
                              5,838       88.300          515,495.40
              A
              OMV  AG
                             12,496       48.380          604,556.48
              ORANGE    S.A.
                             175,119        9.806        1,717,216.91
              ORION   OYJ-CLASS     B
                              9,128       47.370          432,393.36
              PERNOD-RICARD                18,008       185.700         3,344,085.60
              PORSCHE    AUTOMOBIL
                             12,991       58.920          765,429.72
              HOLDING    SE-PREF
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             47,654        9.604         457,669.01
              PROSUS                71,342       59.030         4,211,318.26
                                178/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PROXIMUS                14,119       10.690          150,932.11
              PRYSMIAN     SPA
                             21,942       32.620          715,748.04
              PUBLICIS     GROUPE
                             19,502       62.200         1,213,024.40
              PUMA   AG
                              9,063       51.440          466,200.72
              QIAGEN    NV
                             19,680       46.230          909,806.40
              RANDSTAD     NV
                             10,134       55.060          557,978.04
              RATIONAL     AG
                               436     590.000          257,240.00
              RECORDATI     INDUSTRIA
                              9,014       39.490          355,962.86
              CHIMICA
              RED  ELECTRICA     DE  ESPANA
                             34,898       17.290          603,386.42
              REMY   COINTREAU
                              1,961      162.300          318,270.30
              RENAULT    SA
                             16,587       33.045          548,117.41
              REPSOL    SA
                             123,211        13.795         1,699,695.74
              RHEINMETALL      AG
                              3,715      180.550          670,743.25
              ROYAL   KPN  NV
                             293,170        2.802         821,462.34
              RWE  AG
                             55,470       41.210         2,285,918.70
              SAFRAN    SA
                             29,412       114.740         3,374,732.88
              SAMPO   OYJ
                             41,298       47.770         1,972,805.46
              SANOFI                97,935       86.040         8,426,327.40
              SAP  SE
                             89,839       105.160         9,447,469.24
              SARTORIUS     AG-VORZUG
                              2,086      377.300          787,047.80
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,365      331.800          784,707.00
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             46,641       142.280         6,636,081.48
              SCOUT24    SE
                              6,970       54.760          381,677.20
              SEB  SA
                              2,177       74.000          161,098.00
              SIEMENS    AG
                             65,779       132.500         8,715,717.50
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             37,721       14.675          553,555.67
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             20,594       18.020          371,103.88
              ENERGY
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             24,267       52.140         1,265,281.38
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             21,051       35.110          739,100.61
              SNAM   SPA
                             175,493        4.769         836,926.11
              SOCIETE    GENERALE
                             67,734       24.030         1,627,648.02
              SODEXO                7,618       88.960          677,697.28
              SOFINA                1,249      225.800          282,024.20
              SOLVAY    SA
                              6,336       98.860          626,376.96
              STMICROELECTRONICS          NV
                             58,687       36.995         2,171,125.56
              STORA   ENSO   OYJ
                             46,892       14.140          663,052.88
              SYMRISE    AG
                             11,449       111.700         1,278,853.30
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             881,059        0.223         196,476.15
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,641        2.377         234,469.65
              HOLDI
              TELEFONICA      SA
                             454,562        3.541        1,609,604.04
              TELEPERFORMANCE                5,038      224.500         1,131,031.00
              TENARIS    SA
                             40,584       16.415          666,186.36
              TERNA-RETE      ELETTRICA
                             121,305        7.316         887,467.38
              NAZIONALE     SPA
              THALES    SA
                              9,166      117.000         1,072,422.00
              TOTALENERGIES       SE
                             213,021        57.400        12,227,405.40
                                179/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              8,103       25.920          210,029.76
              UCB  SA
                             10,855       74.260          806,092.30
              UMICORE                17,978       34.120          613,409.36
              UNICREDIT     SPA
                             177,450        13.102         2,324,949.90
              UNIPER    SE
                              8,015       5.460          43,761.90
              UNITED    INTERNET     AG-REG
                              8,633       19.590          169,120.47
              SHARE
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             62,379       20.720         1,292,492.88
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             45,823       34.420         1,577,227.66
              VALEO   SA
                             17,663       18.270          322,703.01
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             57,233       24.820         1,420,523.06
              VINCI   SA
                             46,086       95.440         4,398,447.84
              VIVENDI    SA
                             61,652        8.450         520,959.40
              VOESTALPINE      AG
                              9,316       25.760          239,980.16
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,597      188.600          489,794.20
              VOLKSWAGEN      AG
                             15,936       141.860         2,260,680.96
              VONOVIA    SE
                             61,771       24.340         1,503,506.14
              WARTSILA     OYJ
                             40,299        8.110         326,824.89
              WENDEL                2,364       87.700          207,322.80
              WOLTERS    KLUWER    NV
                             22,548       102.250         2,305,533.00
              WORLDLINE     SA
                             20,574       44.200          909,370.80
              ZALANDO    SE
                             18,902       30.000          567,060.00
     ユーロ　小計                      15,838,851                 376,765,861.85
                                           (54,559,464,454)
              AIA  GROUP   LTD
                            1,035,675         76.100        78,814,867.50
     香港・ドル
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             320,539        24.000         7,692,936.00
              LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             147,700        22.400         3,308,480.00
              APAC   LT
              CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             172,800        16.400         2,833,920.00
              GROU
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             173,409        46.900         8,132,882.10
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             232,409        43.550        10,121,411.95
              LTD
              CK  INFRASTRUCTURE
                             56,500       38.750         2,189,375.00
              HOLDINGS     LIMITED
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             143,643        57.200         8,216,379.60
              ESR  GROUP   LIMITED
                             174,800        17.080         2,985,584.00
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             188,810        45.900         8,666,379.00
              GROUP   LTD
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             180,157        12.860         2,316,819.02
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             66,612       122.100         8,133,325.20
              HENDERSON     LAND
                             130,641        23.100         3,017,807.10
              DEVELOPMENT
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             976,437        6.590        6,434,719.83
              HONG   KONG   EXCHANGES     &
                             103,711       301.000         31,217,011.00
              CLEAR
              MTR  CORP
                             147,255        37.450         5,514,699.75
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             137,917        19.220         2,650,764.74
                                180/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             122,087        39.350         4,804,123.45
              LTD
              SANDS   CHINA   LTD
                             212,580        19.620         4,170,819.60
              SINO   LAND   CO
                             312,000        9.980        3,113,760.00
              SITC   INTERNATIONAL
                             120,000        15.000         1,800,000.00
              HOLDINGS
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             125,523        91.250        11,453,973.75
              LTD
              SWIRE   PACIFIC    LTD
                             43,366       60.750         2,634,484.50
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             109,400        17.560         1,921,064.00
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             118,000        92.600        10,926,800.00
              WH  GROUP   LTD
                             709,000        4.330        3,069,970.00
              WHARF   REAL   ESTATE
                             145,733        36.650         5,341,114.45
              INVESTMENT
              XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO
                             156,000        13.700         2,137,200.00
              LTD
     香港・ドル　小計                       6,562,704                243,620,671.54
                                            (4,372,991,054)
     合計                      95,423,636                565,772,218,149
                                           (565,772,218,149)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        13,309.00         1,998,612.53
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                        26,677.00          853,664.00
                     AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                        39,238.00         8,472,661.34
                     ANNALY    MORTGAGE
                                        37,479.00          746,206.89
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        11,986.00         2,027,911.34
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,738.00          902,996.82
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,612.00          988,829.84
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        37,229.00         5,057,187.36
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        24,461.00         2,701,962.06
                     EQUINIX    INC
                                         7,820.00         5,062,746.20
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,151.00          988,299.73
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        30,685.00         1,931,007.05
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,581.00         1,180,883.79
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        11,512.00         1,820,507.68
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        21,889.00         1,097,514.46
                     PROPERTIE
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        32,937.00          639,965.91
                     INCORPORATED-A
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        46,370.00         1,143,020.50
                     INC
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        61,743.00         1,131,749.19
                     INC
                                181/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        52,220.00         1,632,919.40
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,983.00         1,306,610.90
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        53,029.00         1,174,592.35
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        51,268.00          634,185.16
                     INC
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                         9,829.00         1,559,960.59
                     COMM
                     PROLOGIS     INC
                                        79,237.00         9,077,390.72
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,567.00         3,982,050.17
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        51,769.00         3,349,454.30
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        13,173.00          864,017.07
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         9,262.00         2,692,278.16
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,199.00         3,324,662.10
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,436.00         1,492,348.00
                     UDR  INC
                                        27,271.00         1,096,294.20
                     VENTAS    INC
                                        34,270.00         1,510,278.90
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        82,623.00         2,668,722.90
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        14,176.00          339,940.48
                     WELLTOWER     INC
                                        38,977.00         2,641,861.06
                     WP  CAREY   INC
                                        16,543.00         1,318,807.96
             アメリカ・ドル　小計                          1,056,249.00          79,412,101.11
                                               (11,146,282,512)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        74,431.00          302,934.17
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        59,584.00          372,280.83
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        102,056.00           852,779.93
             イギリス・ポンド　小計                           236,071.00          1,527,994.93
                                                 (254,548,675)
             オーストラリ         DEXUS/AU
                                        106,417.00           802,384.18
             ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                        148,031.00          2,717,849.16
                     GPT  GROUP
                                        187,753.00           803,582.84
                     MIRVAC    GROUP
                                        373,410.00           791,629.20
                     SCENTRE    GROUP
                                        482,975.00          1,381,308.50
                     STOCKLAND                  228,057.00           836,969.19
                     VICINITY     CENTRES
                                        372,343.00           713,036.84
             オーストラリア・ドル　小計                          1,898,986.00           8,046,759.91
                                                 (751,647,843)
             カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         7,443.00          317,741.67
                     ESTA
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                        13,209.00          277,785.27
                     TR
             カナダ・ドル　小計                            20,652.00          595,526.94
                                                  (62,423,134)
             シンガポール・         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        287,800.00           791,450.00
             ドル
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        455,590.00           924,847.70
                     COMMERCIAL      TRUST
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        273,600.00           451,440.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        199,300.00           348,775.00
                     COMMERCIAL      TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,216,290.00           2,516,512.70
                                                 (256,860,451)
             ユーロ         COVIVIO                   3,811.00          218,179.75
                     GECINA    SA
                                         3,754.00          359,257.80
                     KLEPIERRE                   18,388.00          407,845.84
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        10,109.00          520,613.50
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                        12,362.00          331,548.84
             ユーロ　小計                            48,424.00         1,837,445.73
                                                 (266,080,516)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        183,271.00         10,098,232.10
             香港・ドル　小計                           183,271.00         10,098,232.10
                                                 (181,263,266)
     投資証券　合計                                   4,659,943        12,919,106,397
                                               (12,919,106,397)
     合計                                           12,919,106,397
                                               (12,919,106,397)
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                  組入株式             有価証券の合計金額に
                                        投資証券
            通貨              銘柄数        時価比率                対する比率
                                        時価比率
                                   （％）                （％）
                                         （％）
                              599銘
     アメリカ・ドル                  株式             68.86       －             73.50
                                柄
                       投資証券       36銘柄        －     1.85
     イギリス・ポンド                  株式       80銘柄       4.29       －              4.50
                       投資証券        3銘柄       －     0.04
     イスラエル・シュケル                  株式       10銘柄       0.15       －              0.16
     オーストラリア・ドル                  株式       49銘柄       2.11       －              2.32
                       投資証券        7銘柄       －     0.12
     カナダ・ドル                  株式       85銘柄       3.60       －              3.75
                       投資証券        2銘柄       －     0.01
     シンガポール・ドル                  株式       14銘柄       0.34       －              0.40
                       投資証券        4銘柄       －     0.04
     スイス・フラン                  株式       41銘柄       2.91       －              3.02
     スウェーデン・クローナ                  株式       46銘柄       0.98       －              1.02
     デンマーク・クローネ                  株式       17銘柄       0.76       －              0.79
     ニュージーランド・ドル                  株式        5銘柄      0.05       －              0.06
     ノルウェー・クローネ                  株式       12銘柄       0.21       －              0.22
                              224銘
     ユーロ                  株式              9.07       －              9.47
                                柄
                       投資証券        5銘柄       －     0.04
     香港・ドル                  株式       28銘柄       0.73       －              0.79
                       投資証券        1銘柄       －     0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              225,666,510
        金銭信託                                                381,661
        コール・ローン                                              135,527,663
        国債証券                                            55,727,800,029
        派生商品評価勘定                                                198,287
        未収利息                                              297,051,718
                                                      22,803,287
        前払費用
        流動資産合計                                            56,409,429,155
       資産合計                                             56,409,429,155
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              42,547,669
        未払解約金                                              81,359,225
                                                          128
        その他未払費用
        流動負債合計                                              123,907,022
       負債合計                                               123,907,022
     純資産の部
       元本等
        元本                                            36,786,269,889
        剰余金
                                                    19,499,252,244
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            56,285,522,133
       純資産合計                                             56,285,522,133
     負債純資産合計                                               56,409,429,155
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
         デリバティブ等の評価基準及び評

     ２.                    為替予約取引
         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2022年11月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           30,507,939,274円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,642,312,025円
        同期中一部解約元本額                                           6,363,981,410円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           3,204,719,220円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           5,416,454,023円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,062,600,685円
        ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                            864,520,535円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,743,596円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,743,242円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             5,156,272円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           14,361,888,951円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           4,034,335,050円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                           3,289,166,819円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            194,490,072円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           1,733,127,766円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            222,180,351円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            437,042,241円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             70,272,806円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            170,801,283円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             18,635,379円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             41,316,219円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            140,408,215円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                             93,510,516円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            206,076,638円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            191,924,583円
        ＦＷニッセイ外国債インデックス                                             10,493,180円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             7,662,247円
        計                                           36,786,269,889円
     ２.   受益権の総数                                           36,786,269,889口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △3,672,767,821
     合計                                              △3,672,767,821
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2022年5月21日から2022年11月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年11月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    31,696,388             －    31,894,675          198,287
          アメリカ・ドル                  31,696,388             －    31,894,675          198,287
     合計                       31,696,388             －    31,894,675          198,287
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5301円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,301円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           131,014.80
                     US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           127,434.00
                     US  TREASURY     BONDS
                                        170,000.00           187,503.20
                     US  TREASURY     BONDS
                                        100,000.00           105,207.00
                                188/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           368,303.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        170,000.00           182,663.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        620,000.00           505,275.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        430,000.00           395,647.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,660,000.00           1,628,543.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           421,258.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,550,000.00           4,440,299.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       8,430,000.00           8,163,864.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,020,000.00           4,830,143.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        560,000.00           470,988.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,230,000.00           5,963,480.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,300,000.00           5,026,467.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,680,000.00           4,432,287.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        390,000.00           331,956.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        490,000.00           449,134.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           395,383.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        510,000.00           419,112.90
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           502,419.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           270,623.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           360,351.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,220,000.00           3,968,277.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,760,000.00           3,546,996.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           212,986.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,570,000.00           3,288,148.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        540,000.00           402,024.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,230,000.00           2,962,136.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        550,000.00           408,908.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,640,000.00           3,305,265.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        680,000.00           479,400.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,720,000.00           3,429,951.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           231,852.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,500,000.00           2,432,500.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,310,000.00           3,073,368.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        600,000.00           490,542.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,960,837.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,910,000.00           3,640,249.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        470,000.00           384,554.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,090,000.00           2,004,017.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,970,000.00           3,667,406.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           522,600.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,990,000.00           1,904,091.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,600,000.00           2,393,118.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           168,755.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           522,834.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,520,000.00           2,407,280.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,720,000.00           2,557,316.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        150,000.00           160,264.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        770,000.00           631,007.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,470,000.00           2,375,423.70
                                189/339

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,460,000.00           1,378,780.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        820,000.00           689,472.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           151,049.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        240,000.00           248,061.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,880,000.00           2,769,523.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,320,000.00           3,127,904.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        900,000.00           740,565.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           276,806.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,750,000.00           1,689,765.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,182,600.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        920,000.00           813,335.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           282,622.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,400,000.00           2,286,744.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,300,000.00           3,978,317.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        980,000.00           809,333.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,580,000.00           2,424,271.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,750,000.00           3,410,887.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           312,837.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        950,000.00           766,564.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,875,679.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,400,000.00           2,947,630.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        900,000.00           635,130.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,930,000.00           1,759,310.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        690,000.00           603,315.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           263,290.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        840,000.00           609,781.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,130,000.00           1,943,113.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,210,000.00           1,031,754.90
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           266,021.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,050,000.00            695,415.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        130,000.00           146,051.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           1,787,879.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        820,000.00           511,122.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           305,046.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,220,000.00           1,892,194.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,160,000.00           1,702,166.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00            773,618.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,010,000.00            623,866.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,710,000.00           1,437,597.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,230,000.00           1,789,218.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,370,000.00            817,492.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,120,000.00            722,612.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,760,000.00           3,580,648.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,120,000.00            946,433.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,180,000.00           1,780,362.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,530,000.00            977,165.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,370,000.00            964,877.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,071,719.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,350,000.00           4,103,442.00
                                190/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00            998,568.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,140,000.00           1,804,769.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,530,000.00           1,104,767.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,204,240.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,700,000.00           1,470,551.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,180,000.00            884,351.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,350,000.00           1,907,448.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,520,000.00           1,000,160.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,540,000.00           1,046,645.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,270,000.00           3,959,571.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,360,000.00           1,198,976.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,970,000.00           1,681,651.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,280,000.00           1,859,340.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,430,000.00            910,495.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           241,718.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,290,000.00            915,293.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,940,000.00           1,673,618.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,520,000.00           1,319,253.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,160,000.00           1,834,984.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,290,000.00            903,954.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           250,101.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,050,000.00            796,236.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           227,232.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,230,000.00            994,762.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,090,000.00           1,932,581.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        920,000.00           806,435.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,960,000.00           1,789,401.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,290,000.00           1,074,518.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        700,000.00           625,401.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        320,000.00           256,998.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,600,000.00           1,566,240.00
                     US  TREASURY     NOTES
                                        150,000.00           172,129.50
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        270,000.00           281,853.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,230,000.00            662,035.20
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,630,000.00           1,291,823.90
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        260,000.00           269,911.20
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        260,000.00           247,059.80
            アメリカ・ドル　小計                         226,470,000.00           200,709,951.30
                                     (31,787,329,200)           (28,171,648,764)
            イギリス・ポン         UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           343,116.00
            ド
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           357,516.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           354,320.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           267,572.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           396,760.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           278,015.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           291,156.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           263,325.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           310,968.90
                                191/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           229,207.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           349,047.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           261,216.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           368,369.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           311,943.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           246,429.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           416,489.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           237,504.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        250,000.00           169,312.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           320,172.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           163,714.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           299,346.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           291,689.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        220,000.00           251,198.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           399,826.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           182,077.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           307,858.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           256,407.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           328,597.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           336,870.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           367,329.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           419,206.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           336,370.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           248,899.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           149,130.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           236,553.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           263,571.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        200,000.00           101,520.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.00           298,103.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        650,000.00           626,743.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        570,000.00           440,724.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        280,000.00           163,951.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        460,000.00           411,746.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           225,888.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        280,000.00           196,414.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           294,980.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        240,000.00           186,444.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        500,000.00           467,340.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        190,000.00           123,496.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.00           490,770.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        200,000.00           109,264.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           295,331.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           322,229.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        390,000.00           422,483.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.00           102,720.00
            イギリス・ポンド　小計                          17,720,000.00           15,891,237.60
                                     (2,951,974,800)           (2,647,321,272)
            イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND
                                        360,000.00           344,700.00
            シュケル
                                192/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        310,000.00           310,186.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        440,000.00           453,706.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        680,000.00           657,050.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        290,000.00           323,393.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        380,000.00           366,757.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        500,000.00           431,200.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           518,739.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        500,000.00           528,750.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        370,000.00           293,743.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           366,658.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        230,000.00           212,934.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        250,000.00           237,125.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        160,000.00           136,312.00
            イスラエル・シュケル　小計                          5,250,000.00           5,181,254.00
                                      (212,143,050)           (209,365,148)
            オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           375,823.80
            ア・ドル
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.00           308,456.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           473,695.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           392,239.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        210,000.00           188,651.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        410,000.00           411,049.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        250,000.00           246,320.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        210,000.00           191,280.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        290,000.00           273,600.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           369,580.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        280,000.00           233,996.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        260,000.00           250,731.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        350,000.00           334,204.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           457,493.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        280,000.00           232,568.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        500,000.00           423,840.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        590,000.00           479,569.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        420,000.00           345,219.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        570,000.00           538,553.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        390,000.00           357,282.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           233,783.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        640,000.00           513,472.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           441,191.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           414,001.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        360,000.00           339,030.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        450,000.00           476,352.00
            オーストラリア・ドル　小計                          10,200,000.00           9,301,984.80
                                      (952,782,000)           (868,898,400)
            オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.00           728,503.20
            民元
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,217,460.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.00           1,360,661.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,015,990.00
                                193/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,407,392.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,600,000.00           5,607,392.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,456,160.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,340,000.00           3,348,884.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,650,000.00           3,829,981.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.00           3,161,600.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.00           2,574,260.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           7,003,010.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.00           3,600,180.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,700,000.00           6,644,725.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,490,396.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.00           4,492,980.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,474,810.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,064,617.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.00           2,192,256.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,800,000.00           4,766,832.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00            984,990.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.00           3,041,348.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           6,951,630.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.00           1,382,290.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.00           3,976,160.00
            オフショア・人民元　小計                          92,670,000.00           92,774,508.50
                                     (1,820,724,558)           (1,822,777,878)
            カナダ・ドル         CANADA    GOVERNMENT
                                        140,000.00           124,853.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        210,000.00           217,501.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           201,124.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        110,000.00           131,808.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           224,981.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           221,623.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           149,270.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           184,449.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           153,715.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        140,000.00           131,770.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           208,853.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           175,414.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        830,000.00           638,892.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           123,396.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           127,075.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           172,548.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        670,000.00           587,382.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           141,498.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        570,000.00           521,173.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        580,000.00           473,413.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        370,000.00           331,353.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        410,000.00           389,791.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.00           660,052.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        360,000.00           327,668.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        290,000.00           273,612.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        570,000.00           406,980.00
                                194/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        290,000.00           279,968.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        630,000.00           550,286.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           301,405.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        310,000.00           297,894.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        250,000.00           236,812.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        310,000.00           299,001.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        490,000.00           445,267.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.00           94,684.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           321,255.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           323,363.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        120,000.00           117,548.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        260,000.00           246,204.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        280,000.00           275,035.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        80,000.00           80,692.00
            カナダ・ドル　小計                          12,200,000.00           11,169,622.70
                                     (1,278,804,000)           (1,170,799,851)
            シンガポール・
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        130,000.00           133,120.00
            ドル
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           116,823.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           138,110.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           167,875.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           136,500.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           155,840.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           153,970.70
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           107,998.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           177,422.40
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        70,000.00           63,595.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           113,820.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.00           199,934.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        190,000.00           194,180.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           177,120.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           102,674.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           106,710.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           81,423.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           93,820.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           52,594.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        40,000.00           38,353.20
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           49,842.50
            シンガポール・ドル　小計                          2,670,000.00           2,561,725.90
                                      (272,526,900)           (261,475,363)
            スウェーデン・         SWEDISH    GOVERNMENT
                                       2,030,000.00           2,012,907.40
            クローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,610,000.00           1,615,200.30
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,740,000.00           1,661,247.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,040,000.00           1,066,644.80
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,320,000.00           1,228,722.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,390,000.00           1,271,516.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        890,000.00          1,089,529.10
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,070,000.00            914,999.80
                                195/339


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            スウェーデン・クローナ　小計
                                      11,090,000.00           10,860,767.40
                                      (146,166,200)           (143,144,914)
            デンマーク・ク         KINGDOM    OF  DENMARK
                                        990,000.00           985,802.40
            ローネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                        980,000.00           968,318.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,450,000.00           1,336,987.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,400,000.00           1,243,942.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,150,000.00            686,032.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,490,000.00           1,218,998.80
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       2,280,000.00           2,966,530.80
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,220,000.00           1,169,004.00
            デンマーク・クローネ　小計                          10,960,000.00           10,575,615.90
                                      (213,391,200)           (205,907,242)
            ニュージーラン         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        340,000.00           328,171.40
            ド・ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        250,000.00           234,070.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           99,084.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           113,839.60
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           94,330.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           65,279.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           71,897.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        300,000.00           263,850.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        110,000.00           91,658.60
            ニュージーランド・ドル　小計                          1,560,000.00           1,362,179.60
                                      (134,487,600)           (117,433,503)
            ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,430,000.00           1,423,364.80
            ローネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.00           1,205,850.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        980,000.00           926,031.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        880,000.00           827,895.20
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        840,000.00           788,365.20
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        860,000.00           784,130.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.00           1,050,756.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        760,000.00           647,208.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        740,000.00           675,353.60
            ノルウェー・クローネ　小計                          8,940,000.00           8,328,955.40
                                      (122,835,600)           (114,439,847)
            ポーランド・ズ         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        810,000.00           732,888.00
            ロチ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.00           805,030.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.00           549,400.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        760,000.00           612,902.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.00           827,798.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        970,000.00           748,840.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.00           703,780.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           167,976.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.00           581,258.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.00           472,852.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        690,000.00           527,850.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        640,000.00           413,344.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        590,000.00           510,544.70
            ポーランド・ズロチ　小計                          9,300,000.00           7,654,464.40
                                      (286,531,140)           (235,832,517)
            マレーシア・リ         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        450,000.00           439,443.00
            ンギット
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        420,000.00           424,657.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        410,000.00           389,438.50
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           164,395.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        770,000.00           780,425.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           606,394.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        680,000.00           680,952.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           364,752.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        380,000.00           376,633.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        320,000.00           310,732.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        370,000.00           368,405.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        210,000.00           210,161.70
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        440,000.00           451,378.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        120,000.00           121,303.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        330,000.00           325,861.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           160,209.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        180,000.00           185,200.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           192,610.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        370,000.00           360,994.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           241,238.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           337,759.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        490,000.00           437,178.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        580,000.00           521,739.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           167,486.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        140,000.00           132,017.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        220,000.00           221,009.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           162,174.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           332,237.80
            マレーシア・リンギット　小計                          9,650,000.00           9,466,790.90
                                      (295,456,945)           (289,847,577)
            メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,720,000.00           1,532,399.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       8,610,000.00           7,860,327.30
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,070,000.00           4,342,556.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       8,870,000.00           7,958,164.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,240,000.00           4,588,877.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,040,000.00           5,045,594.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,450,000.00           1,530,475.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,580,000.00           6,375,888.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,760,000.00           4,638,096.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,820,000.00           6,384,884.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,940,000.00           5,725,625.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,710,000.00           4,387,035.30
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,920,000.00           2,535,465.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,100,000.00           1,892,583.00
                                197/339


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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,000,000.00            870,790.00
            メキシコ・ペソ　小計                          70,830,000.00           65,668,762.00
                                      (510,903,873)           (473,675,347)
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM
                                        310,000.00           312,582.30
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        410,000.00           505,579.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           226,270.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        190,000.00           213,472.60
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        180,000.00           185,032.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           322,034.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           258,739.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        460,000.00           445,464.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        170,000.00           149,950.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        350,000.00           336,563.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           178,346.60
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        160,000.00           137,094.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        320,000.00           300,720.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        260,000.00           252,499.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        140,000.00           123,566.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           125,206.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           454,997.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           333,226.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        220,000.00           194,880.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           356,374.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           178,871.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        260,000.00           220,009.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        180,000.00           118,816.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           179,302.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           427,186.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        290,000.00           234,006.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        110,000.00           51,471.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        330,000.00           269,025.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           141,320.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        90,000.00           88,483.50
                     BONOS   Y OBLIG   DE
                                        440,000.00           359,097.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        350,000.00           357,017.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        310,000.00           400,259.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           520,684.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           504,645.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           575,121.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           514,574.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        390,000.00           443,391.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           495,589.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           492,235.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           463,417.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           528,293.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           522,855.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           356,911.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        300,000.00           301,737.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           518,551.20
                                198/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           470,591.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        390,000.00           367,571.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           466,004.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           460,947.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        360,000.00           321,422.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           489,368.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           623,340.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           450,148.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           484,156.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           399,362.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        370,000.00           358,078.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           409,637.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        290,000.00           298,937.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           418,102.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           403,560.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           419,073.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           416,605.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        430,000.00           250,810.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           455,725.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           529,034.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        370,000.00           264,561.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           408,042.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           383,414.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           453,944.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        130,000.00           70,188.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        390,000.00           341,667.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        270,000.00           194,119.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        150,000.00           101,289.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        410,000.00           369,713.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           368,802.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        420,000.00           395,984.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        210,000.00           150,681.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        230,000.00           203,333.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           365,567.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        100,000.00           100,729.00
                     BUNDESOBLIGATION                   470,000.00           452,031.90
                     BUNDESOBLIGATION                   470,000.00           448,262.50
                     BUNDESOBLIGATION                   520,000.00           491,457.20
                     BUNDESOBLIGATION                   100,000.00           94,735.00
                     BUNDESOBLIGATION                   570,000.00           534,027.30
                     BUNDESOBLIGATION                   520,000.00           505,523.20
                     BUNDESOBLIGATION                   490,000.00           453,867.40
                     BUNDESOBLIGATION                   460,000.00           422,017.80
                     BUNDESOBLIGATION                   490,000.00           474,702.20
                     BUNDESOBLIGATION                   100,000.00           96,955.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        560,000.00           558,000.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        490,000.00           486,094.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           698,956.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        460,000.00           452,097.20
                                199/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           599,614.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           594,201.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           658,805.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        500,000.00           639,025.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           623,723.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        630,000.00           587,424.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           627,254.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        380,000.00           490,036.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        420,000.00           578,915.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        710,000.00           609,385.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           566,482.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           545,166.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           549,762.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           526,806.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        700,000.00           412,566.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        400,000.00           473,164.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           495,626.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           427,262.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        460,000.00           354,278.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           594,448.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           700,074.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           486,130.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        510,000.00           384,631.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        210,000.00           124,070.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           540,729.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        550,000.00           490,215.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        160,000.00           135,233.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        390,000.00           221,395.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        630,000.00           525,678.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        230,000.00           294,800.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           658,806.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        200,000.00           170,156.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        440,000.00           428,128.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        80,000.00           80,566.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        80,000.00           76,420.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   390,000.00           381,525.30
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   430,000.00           418,514.70
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   350,000.00           340,158.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   290,000.00           281,595.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           410,219.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           520,983.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        570,000.00           574,423.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           399,055.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           429,329.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           324,576.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        570,000.00           552,238.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        570,000.00           572,251.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           437,668.40
                                200/339

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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           516,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           418,105.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           409,466.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        560,000.00           659,058.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           303,326.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           448,549.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           289,023.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           420,367.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        200,000.00           153,166.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           339,651.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           365,962.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        490,000.00           484,428.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           354,152.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           371,662.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           272,031.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        610,000.00           574,491.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        630,000.00           704,604.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           486,740.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           280,788.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           287,149.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           459,030.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           257,209.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           570,664.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        490,000.00           421,841.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           504,340.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           516,193.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           243,868.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           224,784.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           569,966.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        190,000.00           201,246.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           409,033.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           321,516.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           409,164.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           407,137.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           245,636.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           353,005.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           407,171.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        580,000.00           467,039.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           212,487.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        730,000.00           708,735.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           232,308.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           348,268.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        280,000.00           181,190.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           406,381.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        100,000.00           64,455.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           290,995.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           324,215.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        560,000.00           540,411.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        280,000.00           267,786.40
                                201/339

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           322,560.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           355,341.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           375,391.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           415,904.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           349,496.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           349,056.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           350,956.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           577,150.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           284,314.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           311,952.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           386,193.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           294,376.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        190,000.00           133,110.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        270,000.00           261,495.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        150,000.00           145,527.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           284,735.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        230,000.00           219,742.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           293,634.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        280,000.00           269,248.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        150,000.00           136,480.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        280,000.00           271,619.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        120,000.00           120,252.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        60,000.00           60,780.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        290,000.00           340,236.70
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        270,000.00           322,644.60
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        300,000.00           343,344.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        440,000.00           555,196.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           112,131.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           99,892.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           108,251.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           86,932.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           125,525.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           132,349.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           128,177.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           76,214.70
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           71,095.50
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           114,164.70
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           56,818.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           94,463.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           52,155.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           99,145.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           41,375.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           105,875.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           89,741.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           96,361.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           73,379.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           65,907.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           90,676.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        60,000.00           57,600.00
                                202/339

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,100,000.00           1,128,171.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        600,000.00           728,412.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        610,000.00           655,420.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           698,159.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        810,000.00           811,182.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        790,000.00           783,474.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,180,000.00           1,202,018.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        950,000.00           911,696.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        790,000.00           763,495.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,200,000.00           1,128,780.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        820,000.00           975,972.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,030,000.00            971,320.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        310,000.00           237,001.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        910,000.00           759,613.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        810,000.00           750,408.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           551,250.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        800,000.00           759,104.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           539,059.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,180,000.00           1,089,293.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        840,000.00           724,920.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,120,000.00           1,025,830.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        870,000.00           845,918.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        550,000.00           633,462.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        790,000.00           979,473.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        680,000.00           517,507.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,080,000.00            966,351.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        990,000.00           940,905.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        940,000.00           803,436.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        660,000.00           400,125.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        940,000.00           875,760.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        910,000.00           949,011.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        340,000.00           430,827.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,060,000.00            883,298.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        500,000.00           343,430.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        210,000.00           92,248.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        340,000.00           217,209.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        930,000.00           754,192.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        850,000.00           774,630.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        640,000.00           623,731.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        510,000.00           303,271.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        740,000.00           590,046.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        520,000.00           494,967.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        120,000.00           97,093.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        730,000.00           941,232.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        570,000.00           527,842.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        430,000.00           412,120.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        420,000.00           524,806.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        100,000.00           94,876.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           172,913.80
                                203/339

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.00           191,523.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.00           191,578.90
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        240,000.00           231,148.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.00           123,078.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           157,836.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.00           88,753.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.00           130,131.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.00           194,869.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        160,000.00           122,160.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           83,993.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        230,000.00           246,946.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.00           137,277.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           144,117.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.00           153,896.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.00           60,939.90
                     IRISH   GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.00           81,647.00
                     ITALIAN    GOVT
                                        200,000.00           232,336.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        420,000.00           461,239.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        310,000.00           315,502.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        350,000.00           349,814.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        410,000.00           391,504.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           368,706.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           301,081.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           312,288.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        350,000.00           324,572.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        370,000.00           440,954.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        250,000.00           220,500.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           236,934.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.00           246,476.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           473,561.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           293,756.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           151,992.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           224,397.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        160,000.00           111,795.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           313,661.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        260,000.00           227,526.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           159,142.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        220,000.00           186,318.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        100,000.00           95,197.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           175,123.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00          100,481.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        160,000.00           172,059.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        250,000.00           247,862.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        290,000.00           282,950.10
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        340,000.00           322,231.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           142,362.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        280,000.00           259,126.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        60,000.00           40,574.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           97,683.60
                                204/339

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           211,525.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        230,000.00           212,324.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        300,000.00           348,513.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        250,000.00           222,512.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        150,000.00           162,882.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        250,000.00           209,360.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        160,000.00           100,603.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           73,910.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        90,000.00           43,911.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        280,000.00           227,696.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        70,000.00           35,378.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        150,000.00           142,486.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           92,779.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        240,000.00           231,686.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           104,132.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        190,000.00           163,990.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           67,978.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        100,000.00           99,317.00
            ユーロ　小計                         138,740,000.00           131,173,485.30
                                     (20,090,939,400)           (18,995,232,406)
     国債証券　合計                                 61,076,996,466           55,727,800,029
                                     (61,076,996,466)           (55,727,800,029)
     合計                                           55,727,800,029
                                               (55,727,800,029)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          139銘柄       50.05                50.55
     イギリス・ポンド                   国債証券          54銘柄       4.70                4.75
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.37                0.38
     オーストラリア・ドル                   国債証券          26銘柄       1.54                1.56
     オフショア・人民元                   国債証券          25銘柄       3.24                3.27
     カナダ・ドル                   国債証券          40銘柄       2.08                2.10
     シンガポール・ドル                   国債証券          21銘柄
                                          0.46                0.47
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.25                0.26
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.37                0.37
     ニュージーランド・ドル                   国債証券           9銘柄       0.21                0.21
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.20                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.42                0.42
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.51                0.52
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄       0.84                0.85
     ユーロ                   国債証券          358銘柄
                                         33.75                34.09
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

                                205/339


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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                206/339



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              20,873,212
        金銭信託                                                262,035
        コール・ローン                                              93,048,459
        投資証券                                             5,856,929,421
        未収入金                                                317,260
                                                       6,920,330
        未収配当金
        流動資産合計                                             5,978,350,717
       資産合計                                              5,978,350,717
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              81,780,360
                                                          69
        その他未払費用
        流動負債合計                                              81,780,429
       負債合計                                                81,780,429
     純資産の部
       元本等
        元本                                             4,144,508,902
        剰余金
                                                     1,752,061,386
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             5,896,570,288
       純資産合計                                              5,896,570,288
     負債純資産合計                                               5,978,350,717
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                                207/339




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2022年11月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,144,586,020円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           1,901,841,582円
        同期中一部解約元本額                                            901,918,700円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ先進国リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                           1,725,162,274円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            187,796,823円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             19,188,841円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             8,193,816円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             45,417,471円
        （８資産均等型）
        ニッセイ海外リートインデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             54,319,279円
        ニッセイ海外リートインデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                            241,819,126円
        ＦＷニッセイ先進国リートインデックス                                             2,750,367円
        ＤＣニッセイ先進国リートインデックス                                           1,859,860,905円
        計                                           4,144,508,902円
     ２.   受益権の総数                                           4,144,508,902口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
                                208/339





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    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                              △1,326,353,740
     合計
                                                   △1,326,353,740
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4227円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,227円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                         3,516.00          52,388.40
                     AGREE   REALTY    CORP
                                         2,584.00          180,828.32
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                         2,024.00          40,277.60
                     ALEXANDER'S      INC
                                          45.00         10,974.15
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         4,950.00          743,341.50
                     EQUIT
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                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                          337.00          6,305.27
                     TRUST
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                         1,831.00          52,769.42
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                         9,770.00          312,640.00
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                         8,590.00          248,852.30
                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                         5,231.00          189,309.89
                     APARTMENT     INVT   & MGMT   CO
                                         4,788.00          38,160.36
                     -A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                         7,128.00          117,398.16
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                         1,833.00          22,399.26
                     PROPERTIES      IN
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                          629.00          4,245.75
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                         4,624.00          782,334.56
                     INC
                     BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC
                                          147.00          3,614.73
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                         4,764.00          337,719.96
                     BRAEMAR    HOTELS    AND
                                         1,295.00           4,700.85
                     RESORTS    INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                         5,036.00          32,633.28
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        10,404.00          236,378.88
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE
                                         5,190.00          90,254.10
                     INC-A
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                          345.00          7,024.20
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         3,498.00          401,640.36
                     CARETRUST     REIT   INC
                                         3,028.00          56,108.84
                     CBL  & ASSOCIATES
                                          610.00         17,464.30
                     PROPERTIES
                     CENTERSPACE                    486.00         32,464.80
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                         1,594.00          20,977.04
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                         1,032.00           9,958.80
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                          93.00          697.50
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                          490.00         16,983.40
                     TRUST   I
                     CORPORATE     OFFICE
                                         3,241.00          86,113.37
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                         4,701.00          117,336.96
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                          453.00          9,236.67
                     CUBESMART                   7,425.00          301,009.50
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                         6,673.00          60,590.84
                     CO
                     DIGITAL    CORE   REIT
                                        14,100.00           8,248.50
                     MANAGEMENT
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                         9,613.00         1,061,851.98
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                         5,848.00           6,257.36
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                         5,580.00          92,460.60
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                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        20,300.00             20.30
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                         2,206.00          34,810.68
                     PROPERTI
                     EASTGROUP     PROPERTIES
                                         1,430.00          223,351.70
                     ELME   COMMUNITIES
                                         2,576.00          49,072.80
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                         4,951.00          36,884.95
                     TRUST   IN
                     EPR  PROPERTIES
                                         2,532.00          101,355.96
                     EQUINIX    INC
                                         3,032.00         1,962,947.12
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                         2,361.00          61,929.03
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                         5,762.00          375,855.26
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        11,151.00          701,732.43
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                         5,150.00          117,420.00
                     REALTY
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         2,164.00          457,880.76
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                         4,462.00          705,620.68
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                         1,393.00          19,098.03
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                         2,535.00          274,819.35
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY
                                         4,352.00          213,639.68
                     TR
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                         2,581.00          69,945.10
                     TRUST
                     FRANKLIN     STREET
                                         1,666.00           4,798.08
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                         8,604.00          431,404.56
                     PROPERTIE
                     GETTY   REALTY    CORP
                                         1,344.00          43,344.00
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                         1,555.00          29,078.50
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                          938.00         19,454.12
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                         2,212.00          20,770.68
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                         4,183.00          54,964.62
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        12,653.00          245,847.79
                     INCORPORATED-A
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        18,039.00          444,661.35
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                          962.00          9,283.30
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                         3,597.00          101,543.31
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        23,794.00          436,144.02
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                         4,295.00          45,913.55
                     PROPERTIES      IN
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                         7,630.00          134,822.10
                     TRUST   IN
                     INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                          103.00          5,823.62
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                         2,205.00           7,629.30
                     PROPERT
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                          857.00         96,258.24
                     PROPER
                     INVENTRUST      PROPERTIES
                                         2,068.00          51,824.08
                     CORP
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        19,257.00          602,166.39
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                         9,601.00          502,132.30
                     ISTAR   FINANCIAL     INC
                                         3,256.00          34,220.56
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                         3,107.00          60,555.43
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                        15,200.00           8,892.00
                     REIT
                     KILROY    REALTY    CORP
                                         3,417.00          140,507.04
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        20,690.00          458,283.50
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                         7,063.00          154,962.22
                     LIFE   STORAGE    INC
                                         2,797.00          300,621.56
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                         1,210.00          47,129.50
                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                         8,016.00          84,087.84
                     MACERICH     CO/THE
                                         7,299.00          97,368.66
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                        59,100.00           21,867.00
                     INV
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        20,125.00          248,946.25
                     INC
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                         3,817.00          605,796.07
                     COMM
                     NATIONAL     RETAIL
                                         6,189.00          281,723.28
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                         3,016.00          118,589.12
                     AFFILIATES
                     NATL   HEALTH    INVESTORS
                                         1,380.00          74,092.20
                     INC
                     NETSTREIT     CORP
                                         1,594.00          29,552.76
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                          720.00         34,480.80
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                         1,864.00          27,531.28
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE
                                         7,845.00          237,781.95
                     INVESTORS
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                          420.00         10,222.80
                     INC
                     ORION   OFFICE    REIT   INC
                                         1,316.00          12,396.72
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                         5,579.00          35,817.18
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                         7,556.00          92,258.76
                     INC-WI
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                         4,423.00          70,679.54
                     PHILLIPS     EDISON    &
                                         3,412.00          107,682.72
                     COMPANY    IN
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                         6,474.00          93,614.04
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                         3,447.00          35,331.75
                     TRU-A
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                         1,193.00          24,098.60
                     INC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-
                                          399.00          6,264.30
                     A
                     PRIME   US  REIT
                                        11,300.00           5,650.00
                     PROLOGIS     INC
                                        30,625.00         3,508,400.00
                     PUBLIC    STORAGE
                                         5,242.00         1,538,579.42
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        20,355.00         1,316,968.50
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                         5,178.00          339,625.02
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                         4,045.00          60,877.25
                     INVESTMEN
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                         5,698.00          317,150.68
                     REALTY    IN
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                         5,534.00          65,079.84
                     RPT  REALTY
                                         3,789.00          41,792.67
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                         1,922.00          174,037.10
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                         7,411.00          87,746.24
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                          586.00         17,568.28
                     SAUL   CENTERS    INC
                                          390.00         16,965.00
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                         6,142.00          47,846.18
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        10,996.00         1,296,428.40
                     SITE   CENTERS    CORP
                                         6,186.00          81,778.92
                     SL  GREEN   REALTY    CORP
                                         2,166.00          86,510.04
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                         4,922.00          202,638.74
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                         5,768.00          188,959.68
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                         9,208.00          292,169.84
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                         4,004.00          34,274.24
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                         4,124.00          589,732.00
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                         6,035.00          64,212.40
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                         3,331.00          64,921.19
                     CENTER
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                         2,039.00          119,057.21
                     THE  NECESSITY     RETAIL
                                         3,794.00          24,812.76
                     REIT   INC
                     UDR  INC
                                        10,254.00          412,210.80
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                         1,956.00          34,073.52
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                          291.00         14,814.81
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                         4,275.00          64,638.00
                     URSTADT    BIDDLE    - CL  A
                                         1,030.00          19,570.00
                     VENTAS    INC
                                        13,308.00          586,483.56
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                         2,115.00          31,280.85
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        32,095.00         1,036,668.50
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                         5,592.00          134,096.16
                     WELLTOWER     INC
                                        15,369.00         1,041,710.82
                     WHITESTONE      REIT
                                         1,800.00          16,920.00
                                213/339


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WP  CAREY   INC
                                         6,847.00          545,842.84
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                         3,511.00          53,156.54
                     INC
             アメリカ・ドル　小計
                                        839,184.00         32,638,802.93
                                                (4,581,182,378)
             イギリス・ポン         ABRDN   PROPERTY     INCOME
                                         9,970.00           5,264.16
             ド
                     TRUST   LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC
                                         3,378.00           3,209.10
                     ASSURA    PLC
                                        88,440.00           49,437.96
                     BALANCED     COMMERCIAL
                                        25,690.00           21,810.81
                     PROPERTY     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                         5,794.00          67,442.16
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        29,833.00          121,420.31
                     CAPITAL    & COUNTIES     PRO-
                                        27,207.00           30,308.59
                     W/I
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                        14,406.00           9,046.96
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                         5,885.00           5,484.82
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                         3,766.00          90,760.60
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                        16,612.00           15,415.93
                     PLC
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                         7,677.00          41,494.18
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                        134,681.00           33,400.88
                     HOME   REIT   PLC
                                        24,530.00           18,544.68
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                        10,174.00           10,723.39
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                        19,587.00             19.58
                     INVISTA    FOUNDATION
                                         6,989.00           3,159.02
                     PROPERTY
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        25,531.00          159,517.68
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                        32,983.00           63,195.42
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                        60,381.00           75,959.29
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                         6,981.00           4,991.41
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                        13,020.00           11,145.12
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                        39,176.00           45,561.68
                     PROPERTIES
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                        21,946.00           19,049.12
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                        15,531.00           9,598.15
                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                         7,372.00          69,665.40
                     SEGRO   PLC
                                        41,427.00          346,164.01
                     SHAFTESBURY      PLC
                                         8,402.00          32,919.03
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                        32,679.00           34,312.95
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                        11,942.00           8,120.56
                     HOUSING
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                        60,390.00           92,577.87
                                214/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        28,186.00           16,967.97
                     REIT
                     UNITE   GROUP   PLC
                                        13,755.00          130,672.50
                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                        15,973.00           23,001.12
                     WAREHOUSE     REIT   PLC
                                        17,045.00           19,840.38
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                         4,836.00          22,255.27
             イギリス・ポンド　小計                           892,175.00          1,712,458.06
                                                 (285,278,388)
             イスラエル・         MENIVIM-     THE  NEW  REIT
                                        23,959.00           46,576.29
             シュケル
                     LTD
                     REIT   1 LTD
                                         5,482.00          103,116.42
                     SELLA   CAPITAL    REAL
                                         5,434.00          49,117.92
                     ESTATE    LT
             イスラエル・シュケル　小計                            34,875.00          198,810.63
                                                  (8,033,580)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                        14,277.00           38,976.21
             ア・ドル
                     ARENA   REIT
                                         9,254.00          36,275.68
                     BWP  TRUST
                                        13,743.00           54,972.00
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                        28,258.00           52,277.30
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                        21,663.00           67,805.19
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                        17,874.00           28,240.92
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                        16,211.00          222,901.25
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                        23,392.00          101,053.44
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        17,184.00           68,907.84
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                        11,269.00           38,089.22
                     INFRASTRUCTURE
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                        40,078.00           28,655.77
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        10,419.00           29,589.96
                     DEXUS/AU                   35,878.00          270,520.12
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                        14,036.00           10,597.18
                     GOODMAN    GROUP
                                        57,082.00         1,048,025.52
                     GPT  GROUP
                                        67,140.00          287,359.20
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        10,991.00           35,720.75
                     AUSTR
                     HEALTHCO     REIT
                                        12,478.00           19,840.02
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                         7,990.00          40,189.70
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                        56,053.00           71,467.57
                     HOTEL   PROPERTY
                                         5,048.00          15,800.24
                     INVESTMENTS      L
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                        11,306.00           47,372.14
                     GROUP
                     MIRVAC    GROUP
                                        131,788.00           279,390.56
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                        36,613.00           88,603.46
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                        14,484.00           36,934.20
                     SCENTRE    GROUP
                                        175,025.00           500,571.50
                     SHOPPING     CENTRES
                                        39,483.00          103,840.29
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                   83,079.00          304,899.93
                                215/339

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     VICINITY     CENTRES
                                        131,393.00           251,617.59
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                        24,160.00           65,956.80
             オーストラリア・ドル　小計                          1,137,649.00           4,246,451.55
                                                 (396,661,039)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL
                                         2,100.00          54,453.00
                     ESTAT
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                         2,100.00          19,467.00
                     INVESTMENT
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                                          800.00          9,800.00
                     REAL   E
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                          900.00         45,765.00
                     INVEST
                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         2,600.00          110,994.00
                     ESTA
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                         3,548.00          50,807.36
                     CROMBIE    REAL   ESTATE
                                         1,700.00          27,438.00
                     INVESTME
                     CT  REAL   ESTATE
                                         1,100.00          16,973.00
                     INVESTMENT      TR
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL
                                         4,100.00          48,708.00
                     ESTATE
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                         1,000.00          15,370.00
                     INVESTMENT
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL
                                         2,100.00           6,363.00
                     REAL   ES
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                         4,100.00          68,306.00
                     ESTATE    IN
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                         1,100.00          85,855.00
                     INVESTME
                     H&R  REAL   ESTATE
                                         4,800.00          58,752.00
                     INVSTMNT-UTS
                     INOVALIS     REAL   ESTATE
                                         2,800.00          10,696.00
                     INVESTM
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                         1,600.00          19,424.00
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                         2,000.00          32,960.00
                     ESTATE
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                         1,300.00          18,941.00
                     ESTATE
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                          200.00          3,194.00
                     RESI
                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT
                                          800.00          8,312.00
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                                         2,200.00          22,572.00
                     PROPERT
                     PRIMARIS     REIT
                                         1,900.00          28,538.00
                     PRO  REAL   ESTATE
                                         2,600.00          16,276.00
                     INVESTMENT      T
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                         4,700.00          98,841.00
                     TR
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                         1,700.00          26,333.00
                                216/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                         2,200.00          10,054.00
                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE
                                         2,200.00          59,202.00
                     INVESTMENT      TRUST
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                         2,800.00          62,720.00
                     REI
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                          900.00          5,499.00
                     REAL   E
             カナダ・ドル　小計                            61,948.00         1,042,613.36
                                                 (109,286,732)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                        22,800.00           28,956.00
             ドル
                     CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        106,400.00           292,600.00
                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST
                                        63,042.00           60,205.11
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                        50,300.00           53,821.00
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        169,328.00           343,735.84
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        37,800.00           47,628.00
                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS
                                        32,200.00           20,286.00
                     TRUST
                     ESR-LOGOS     REIT
                                        213,133.00           74,596.55
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                        26,300.00           15,780.00
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT
                                        29,400.00           7,497.00
                     TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                        37,300.00           75,719.00
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                        95,611.00          108,996.54
                     COMMERCIAL      TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT
                                        36,500.00           67,525.00
                     KEPPEL    REIT
                                        63,200.00           57,196.00
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                        59,800.00           42,458.00
                     COMMERCIAL
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        61,900.00          142,370.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        106,100.00           175,065.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        64,700.00          113,225.00
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REAL
                                        52,000.00           17,940.00
                     ESTATE    I
                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE
                                         7,400.00          30,044.00
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                         5,200.00           4,030.00
                     INVESTME
                     SPH  REIT
                                        16,900.00           15,379.00
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                        42,000.00           22,680.00
                     SUNTEC    REIT
                                        70,900.00           99,260.00
             シンガポール・ドル　小計                          1,470,214.00           1,916,993.04
                                                 (195,667,480)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                        34,700.00           41,640.00
             ド・ドル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                        23,913.00           49,141.21
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                        33,732.00           30,358.80
                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW
                                        27,156.00           33,673.44
                     ZEAL
                     STRIDE    PROPERTY     GROUP
                                        15,725.00           25,160.00
                     VITAL   HEALTHCARE
                                        14,429.00           34,413.16
                     PROPERTY     TR
             ニュージーランド・ドル　小計                           149,655.00           214,386.61
                                                  (18,482,270)
             ユーロ         AEDIFICA                   1,210.00          96,074.00
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          508.00          4,005.58
                     ALTAREA                    195.00         26,091.00
                     CARMILA                   1,868.00          26,002.56
                     COFINIMMO                    914.00         78,923.90
                     COVIVIO                   1,469.00          84,100.25
                     EUROCOMMERCIAL
                                         1,633.00          37,722.30
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                         1,800.00          172,260.00
                     ICADE                    966.00         39,316.20
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                         1,126.00           3,496.23
                     DISTRIBUZ
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                         8,602.00          49,891.60
                     SOCIMI
                     INTERVEST     OFFICES    AND
                                          773.00         16,619.50
                     WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                         6,593.00           7,463.27
                     PROPERTIES
                     KLEPIERRE                   6,358.00          141,020.44
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                         1,218.00           5,292.21
                     SOCIM
                     MERCIALYS                   2,968.00          27,943.72
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                        10,699.00           95,542.07
                     SA
                     MONTEA    NV
                                          231.00         15,592.50
                     NSI  NV
                                          299.00          7,504.90
                     RETAIL    ESTATES
                                          211.00         12,997.60
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                         3,651.00          188,026.50
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL    NV
                                          513.00         10,926.90
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                         4,259.00          114,226.38
                     WERELDHAVE      NV
                                         1,496.00          20,540.08
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                          383.00         11,758.10
             ユーロ　小計                            59,943.00         1,293,337.79
                                                 (187,288,245)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                        50,000.00          131,500.00
                     FORTUNE    REIT
                                        30,000.00          161,400.00
                     LINK   REIT
                                        68,500.00         3,774,350.00
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                        15,000.00           45,750.00
                     INVEST
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                        38,000.00           68,020.00
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           201,500.00          4,181,020.00
                                                  (75,049,309)
     投資証券　合計                                   4,847,143         5,856,929,421
                                                (5,856,929,421)
     合計                                            5,856,929,421
                                                (5,856,929,421)
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                               有価証券の合計金額に
                                       投資証券
             通貨                銘柄数                    対する比率
                                       時価比率
                                                  （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル                   投資証券          145銘柄       77.69                78.22
     イギリス・ポンド                   投資証券          36銘柄       4.84                4.87
     イスラエル・シュケル                   投資証券           3銘柄       0.14                0.14
     オーストラリア・ドル                   投資証券          30銘柄       6.73                6.77
     カナダ・ドル                   投資証券          29銘柄       1.85                1.87
     シンガポール・ドル                   投資証券          24銘柄       3.32                3.34
     ニュージーランド・ドル                   投資証券           6銘柄       0.31                0.32
     ユーロ                   投資証券          25銘柄       3.18                3.20
     香港・ドル                   投資証券           5銘柄       1.27                1.28
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              71,278,317
        金銭信託                                               1,202,155
        コール・ローン                                              426,885,200
        株式                                             4,419,549,027
        投資信託受益証券                                              385,834,033
        投資証券                                               5,391,090
        派生商品評価勘定                                              20,585,410
        未収入金                                               1,020,333
        未収配当金                                               2,170,315
                                                      142,020,222
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             5,475,936,102
       資産合計                                              5,475,936,102
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              12,877,336
        未払金                                              18,254,862
        未払解約金                                              15,865,991
                                                          296
        その他未払費用
        流動負債合計                                              46,998,485
       負債合計                                                46,998,485
     純資産の部
       元本等
        元本                                             4,729,645,782
        剰余金
                                                      699,291,835
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             5,428,937,617
       純資産合計                                              5,428,937,617
     負債純資産合計                                               5,475,936,102
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2022年11月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,649,078,821円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           1,909,977,624円
        同期中一部解約元本額                                            829,410,663円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド                                           2,726,076,259円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             16,946,776円
                                                     24,304,522円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             10,380,272円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             57,534,817円
        （８資産均等型）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            410,879,411円
        ケット）
        ニッセイ新興国株式インデックス（ラップ専用）                                            216,604,789円
        ＦＷニッセイ新興国株インデックス                                             5,451,850円
        ＤＣニッセイ新興国株式インデックス                                           1,261,467,086円
        計                                           4,729,645,782円
        受益権の総数                                           4,729,645,782口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △1,070,588,394
     投資信託受益証券                                                △24,176,122
     投資証券                                                  409,913
     合計                                              △1,094,354,603
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年11月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                      89,071          －      88,774          297
          メキシコ・ペソ                    89,071          －      88,774          297
        買建                    389,656,277             －    392,305,480         2,649,203
          アメリカ・ドル                  389,656,277             －    392,305,480         2,649,203
     合計                       389,745,348             －    392,394,254         2,649,500
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
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        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                      2022年11月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    599,603,884             －    604,662,458         5,058,574
     合計                       599,603,884             －    604,662,458         5,058,574
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1479円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,479円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年11月21日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              360  DIGITECH     INC
                               500      14.000           7,000.00
     アメリカ・ドル
              AUTOHOME     INC-ADR
                               534      28.390          15,160.26
              BEIGENE    LTD-ADR
                               239     203.130           48,548.07
              CIA  DE  MINAS
                               533      7.880          4,200.04
              BUENAVENTUR-ADR
              CREDICORP     LTD
                               437     151.140           66,048.18
              DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR
                               400      53.090          21,236.00
              H WORLD   GROUP   LIMITED
                              1,017       37.380          38,015.46
              (ADR)
              HUTCHMED     CHINA   LIMITED
                               600      10.770           6,462.00
              ADR
              IQIYI   INC-ADR
                               900      2.780          2,502.00
              JOYY   INC
                               334      28.140           9,398.76
              KANZHUN    LTD
                              1,100       15.920          17,512.00
              KE  HOLDINGS     INC
                              3,874       14.810          57,373.94
              LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR
                               200      52.110          10,422.00
                                224/339


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              LI  AUTO   INC  - ADR
                              3,150       17.880          56,322.00
              LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                              1,892       0.000            0.18
              MAGNIT    PJSC-SPON     GDR
                              1,444       0.000            0.14
              REGS
              MOBILE    TELESYSTEMS
                              2,982       0.000            0.29
              PUBLIC    JOINT   STOCK   CO
              NIO  INC  - ADR
                              7,757       10.470          81,215.79
              NOVATEK    OAO-SPONS     GDR
                               468      0.000            0.04
              REG  S
              NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG
                               729      0.000            0.07
              S
              OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR
                               300      0.000            0.03
              PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S
                               552      0.000            0.05
              PINDUODUO     INC-ADR
                              2,852       70.150          200,067.80
              PJSC   GAZPROM    ADR
                             27,971        0.000            2.79
              PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-
                              2,732       0.000            0.27
              ADR
              POLYUS    PJSC-REG     S-GDR
                               460      0.000            0.04
              RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR
                              3,200       1.760          5,632.00
              ROSNEFT    OJSC-GDR
                              5,479       0.000            0.54
              SBERBANK     OF  RUSSIA
                             49,840        0.000            4.98
              SEVERSTAL     PAO  - GDR  REG
                              1,314       0.000            0.13
              S
              SHANGHAI     LUJIAZUI
                              2,280       0.785          1,789.80
              FIN&TRAD-B
              SOUTHERN     COPPER    CORP
                               434      58.020          25,180.68
              SURGUTNEFTEGAS        PJSC   ADR
                              5,163       0.000            0.51
              TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR
                              2,824       5.550          15,673.20
              TATNEFT-SPONSORED         ADR
                              1,225       0.000            0.12
              TCS  GROUP   HOLDING-GDR
                               568      0.000            0.05
              REG  S
              TENCENT    MUSIC
                              3,468       5.580          19,351.44
              ENTERTAINM-ADR
              TRIP.COM     GROUP   LTD
                              3,104       28.350          87,998.40
              VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  -
                              2,315       9.360          21,668.40
              ADR
              VK  COMPANY    LTD-GDR
                               380      0.000            0.03
              VTB  BANK   JSC-GDR-REG
                              6,620       0.000            0.66
              S/WI
              WEIBO   CORP-SPON     ADR
                               334      14.400           4,809.60
              X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS
                               422      0.000            0.04
              GDR
              XPENG   INC  - ADR
                              2,413       7.760          18,724.88
              YANDEX    NV-A
                              1,315       0.000            0.13
              YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              2,222       52.810          117,343.82
              ZAI  LAB  LTD-ADR
                               559      34.960          19,542.64
              ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-
                              2,452       21.900          53,698.80
              ADR
     アメリカ・ドル　小計                        161,888                1,032,909.05
                                             (144,979,114)
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              POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポン
                              1,915       0.000            0.19
     ド
              PLC
     イギリス・ポンド　小計                         1,915                   0.19
                                                 (32)
              ACC  LTD
                               285    2,460.700           701,299.50
     インド・ルピー
              ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              1,515     4,019.800          6,089,997.00
              ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              1,846     2,085.400          3,849,648.40
              ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              3,356      888.900         2,983,148.40
              ECON
              ADANI   POWER   LTD
                              5,133      336.500         1,727,254.50
              ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                              1,602     3,644.650          5,838,729.30
              ADANI   TRANSMISSION       LTD
                              1,617     3,116.250          5,038,976.25
              AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              2,593      574.100         1,488,641.30
              APOLLO    HOSPITALS
                               495    4,399.150          2,177,579.25
              ENTERPRISE
              ASIAN   PAINTS    LTD
                              2,244     3,095.500          6,946,302.00
              AU  SMALL   FINANCE    BANK
                              1,152      612.200          705,254.40
              LTD
              AUROBINDO     PHARMA    LTD
                               802     469.000          376,138.00
              AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                               839    3,910.600          3,280,993.40
              AXIS   BANK   LTD
                             13,164       859.200         11,310,508.80
              BAJAJ   AUTO   LTD
                               269    3,632.950           977,263.55
              BAJAJ   FINANCE    LTD
                              1,566     6,791.500          10,635,489.00
              BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,100     1,654.400          3,474,240.00
              BALKRISHNA      INDUSTRIES
                               331    1,972.750           652,980.25
              LTD
              BANDHAN    BANK   LTD
                              3,556      216.200          768,807.20
              BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              1,972      603.550         1,190,200.60
              BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             21,234       107.350         2,279,469.90
              BHARAT    FORGE   LTD
                              1,798      836.700         1,504,386.60
              BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              5,051      304.100         1,536,009.10
              LTD
              BHARTI    AIRTEL    LTD
                             12,090       837.300         10,122,957.00
              BIOCON    LTD
                              1,590      287.350          456,886.50
              BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                               585    4,106.050          2,402,039.25
              CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              2,189      713.800         1,562,508.20
              AND
              CIPLA   LIMITED
                              2,591     1,102.400          2,856,318.40
              COAL   INDIA   LTD
                             12,030       229.550         2,761,486.50
              COLGATE    PALMOLIVE
                               740    1,582.850          1,171,309.00
              (INDIA)
              CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              1,694      739.100         1,252,035.40
              LTD
              DABUR   INDIA   LTD
                              3,788      548.500         2,077,718.00
              DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                               710    3,287.350          2,334,018.50
              DLF  LTD
                              4,020      400.400         1,609,608.00
              DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                               621    4,409.050          2,738,020.05
              EICHER    MOTORS    LTD
                               677    3,390.250          2,295,199.25
              GAIL   INDIA   LTD
                             14,833       90.300         1,339,419.90
                                226/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              2,634      838.900         2,209,662.60
              LTD
              GODREJ    PROPERTIES      LTD
                               606    1,273.950           772,013.70
              GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              1,475     1,708.850          2,520,553.75
              HAVELLS    INDIA   LTD
                              1,487     1,221.550          1,816,444.85
              HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              6,199     1,103.150          6,838,426.85
              HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              5,150      531.550         2,737,482.50
              LTD
              HERO   MOTOCORP     LTD
                               729    2,723.150          1,985,176.35
              HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              8,856      438.600         3,884,241.60
              HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              1,930      209.100          403,563.00
              HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              4,490     2,483.700          11,151,813.00
              HOUSING    DEVELOPMENT
                              9,625     2,667.050          25,670,356.25
              FINANCE
              ICICI   BANK   LTD
                             28,876       920.350         26,576,026.60
              ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              1,456     1,136.700          1,655,035.20
              INSURA
              ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              2,346      469.700         1,101,916.20
              INSURA
              INDIAN    OIL  CORPORATION
                              8,985       69.250          622,211.25
              LTD
              INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              1,331      718.100          955,791.10
              & TO
              INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              1,088      418.050          454,838.40
              INDUS   TOWERS    LTD
                              4,167      196.850          820,273.95
              INFO   EDGE   INDIA   LTD
                               364    3,894.750          1,417,689.00
              INFOSYS    TECHNOLOGIES       LTD
                             18,780      1,593.400          29,924,052.00
              INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                               562    1,782.950          1,002,017.90
              ITC  LTD
                             15,959       341.050         5,442,816.95
              JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              2,793      517.750         1,446,075.75
              JSW  STEEL   LTD
                              4,649      708.200         3,292,421.80
              JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              2,065      551.050         1,137,918.25
              KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                              3,220     1,959.550          6,309,751.00
              LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              4,015     2,024.450          8,128,166.75
              LTIMINDTREE      LIMITED
                               327    4,895.900          1,600,959.30
              LUPIN   LTD
                               907     721.050          653,992.35
              MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              5,052     1,227.150          6,199,561.80
              MARICO    LTD
                              2,894      486.100         1,406,773.40
              MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                               661    8,848.050          5,848,561.05
              MINDTREE     LTD
                               308    3,506.150          1,079,894.20
              MPHASIS    LTD
                               416    1,948.600           810,617.60
              MRF  LTD
                                7   88,092.700            616,648.90
              MUTHOOT    FINANCE    LTD
                               448    1,061.450           475,529.60
              NESTLE    INDIA   LTD
                               178    19,925.100           3,546,667.80
              NTPC   LTD
                             24,490       165.850         4,061,666.50
              OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             14,568       141.750         2,065,014.00
              LTD
              PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               33   46,139.450           1,522,601.85
              PETRONET     LNG  LTD
                              1,873      212.250          397,544.25
                                227/339


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              PI  INDUSTRIES      LTD
                               332    3,299.000          1,095,268.00
              PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                               836    2,699.250          2,256,573.00
              POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             16,661       218.350         3,637,929.35
              LTD
              RELIANCE     INDUSTRIES
                             16,984      2,597.650          44,118,487.60
              LIMITED
              SAMVARDHANA      MOTHERSON
                              9,052       72.200          653,554.40
              INTERNATIONAL       LTD
              SBI  CARDS   & PAYMENT
                              1,031      793.200          817,789.20
              SERVICES
              SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              2,308     1,242.750          2,868,267.00
              LTD
              SHREE   CEMENT    LTD
                               75   23,148.000           1,736,100.00
              SHRIRAM    TRANSPORT
                              1,214     1,251.250          1,519,017.50
              FINANCE
              SRF  LTD
                               761    2,275.250          1,731,465.25
              STATE   BANK   OF  INDIA
                             10,593       602.700         6,384,401.10
              SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                              5,168     1,009.600          5,217,612.80
              TATA   CONSULTANCY      SVCS
                              5,117     3,343.450          17,108,433.65
              LTD
              TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              3,367      775.700         2,611,781.90
              LTD
              TATA   ELXSI   LTD
                               210    6,894.600          1,447,866.00
              TATA   MOTORS    LTD
                              9,540      423.800         4,043,052.00
              TATA   STEEL   LTD
                             44,652       105.500         4,710,786.00
              TECH   MAHINDRA     LTD
                              3,212     1,060.850          3,407,450.20
              TITAN   CO  LTD
                              1,900     2,565.800          4,875,020.00
              TORRENT    PHARMACEUTICALS
                               514    1,621.750           833,579.50
              LTD
              TRENT   LTD
                              1,146     1,383.050          1,584,975.30
              ULTRATECH     CEMENT    LTD
                               538    6,814.450          3,666,174.10
              UNITED    SPIRITS    LTD
                              1,802      874.050         1,575,038.10
              UPL  LTD
                              2,564      765.950         1,963,895.80
              VEDANTA    LTD
                              4,714      310.400         1,463,225.60
              WIPRO   LTD
                              6,705      393.850         2,640,764.25
              ZOMATO    LTD
                              7,891       67.150          529,880.65
     インド・ルピー　小計                        487,564               415,573,998.05
                                             (718,943,017)
              ADARO   ENERGY    INDONESIA
     インドネシア・
                             84,200      3,590.000         302,278,000.00
              TBK  PT
     ルピア
              ADARO   MINERALS     INDONESIA
                             52,900      1,810.000          95,749,000.00
              TBK
              ANEKA   TAMBANG    TBK
                             53,200      1,960.000         104,272,000.00
              ASTRA   INTERNATIONAL       TBK
                             122,000      6,225.000         759,450,000.00
              PT
              BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                             329,700      8,825.000        2,909,602,500.00
              BANK   JAGO   TBK  PT
                             22,400      6,125.000         137,200,000.00
              BANK   MANDIRI    TBK
                             108,100      10,175.000         1,099,917,500.00
              BANK   NEGARA    INDONESIA
                             48,700      9,200.000         448,040,000.00
              PERSER
                                228/339

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              BANK   RAKYAT    INDONESIA
                             375,700      4,610.000        1,731,977,000.00
              BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                             88,500       820.000         72,570,000.00
              CHAROEN    POKPHAND
                             45,500      5,850.000         266,175,000.00
              INDONESI     PT
              GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              1,100     21,075.000          23,182,500.00
              INDAH   KIAT   PULP   & PAPER
                              6,000     9,875.000          59,250,000.00
              TBK
              INDOFOOD     CBP  SUKSES
                              9,600     9,650.000          92,640,000.00
              MAKMUR    T
              INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK
                             10,400      6,500.000          67,600,000.00
              PT
              INTERNATIONAL       NICKEL
                             18,100      6,900.000         124,890,000.00
              INDONES
              KALBE   FARMA   TBK  PT
                             56,900      2,060.000         117,214,000.00
              MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             62,800      4,410.000         276,948,000.00
              PT
              SARANA    MENARA    NUSANTARA
                             162,600      1,150.000         186,990,000.00
              PT
              SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                              9,400     7,725.000          72,615,000.00
              TBK
              SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA
                             99,800      2,830.000         282,434,000.00
              TBK  P
              TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                             269,000      4,010.000        1,078,690,000.00
              TBK  PT
              UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             49,100      4,640.000         227,824,000.00
              PT
              UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             10,600     28,800.000          305,280,000.00
     インドネシア・ルピア　小計                       2,096,300               10,842,788,500.00
                                             (97,585,097)
              360  SECURITY     TECHNOLOGY
     オフショア・人
                              4,500       7.260          32,670.00
     民元
              IN-A
              ADVANCED     MICRO-
                               528     103.090           54,431.52
              FABRICATION-A
              AECC   AVIATION     POWER   CO-A
                              1,000       43.850          43,850.00
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             33,800        2.790          94,302.00
              CHINA-A
              AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              3,567       28.110          100,268.37
              CO-A
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              1,000       27.880          27,880.00
              LTD-A
              ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                               300     237.320           71,196.00
              CO-A
              ASYMCHEM     LABORATORIES
                               140     152.390           21,334.60
              TIAN-A
              AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              9,200       3.190          29,348.00
              HOLDINGS
              BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -
                              8,600       4.160          35,776.00
              A
              BANK   OF  CHINA   LTD-A
                             32,100        3.040          97,584.00
                                229/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             22,200        4.570         101,454.00
              CO-A
              BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A
                              7,800       7.040          54,912.00
              BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                              1,700       28.680          48,756.00
              BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-
                              4,500       5.780          26,010.00
              A
              BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-
                              5,700       5.320          30,324.00
              A
              BBMG   CORPORATION-A
                             14,100        2.540          35,814.00
              BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                               218     271.040           59,086.72
              SO-A
              BEIJING    WANTAI
                               400     156.010           62,404.00
              BIOLOGICAL-A
              BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             19,700        4.730          93,181.00
              SPE-A
              BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             11,000        3.620          39,820.00
              LT-A
              BYD  CO  LTD  -A
                               700     254.680          178,276.00
              CAITONG    SECURITIES      CO
                              7,500       7.550          56,625.00
              LTD-A
              CHANGCHUN     HIGH   & NEW
                               100     176.530           17,653.00
              TECH-A
              CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                             12,300        5.620          69,126.00
              L-A
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK-
                              9,600       5.370          51,552.00
              A
              CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-
                              3,200       24.780          79,296.00
              A
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              6,800       5.070          34,476.00
              CO-A
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                              9,700       2.820          27,354.00
              CO-A
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              6,900       9.710          66,999.00
              CO-A
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-
                              1,000       32.100          32,100.00
              A
              CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                              6,900       32.070          221,283.00
              CHINA   MERCHANTS
                              2,700       13.240          35,748.00
              SECURITIES-A
              CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
                              1,900       14.250          27,075.00
              IND-A
              CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                             21,200        3.400          72,080.00
              CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             10,600        6.130          64,978.00
              POW-A
              CHINA   NORTHERN     RARE
                              1,600       25.980          41,568.00
              EARTH   -A
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              1,500       22.950          34,425.00
              GR-A
              CHINA   PETROLEUM     &
                              8,400       4.250          35,700.00
              CHEMICAL-A
                                230/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-
                              8,800       5.230          46,024.00
              A
              CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             17,114        4.560          78,039.84
              COM-A
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-
                              2,000       28.280          56,560.00
              A
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              4,700       7.040          33,088.00
              CO-A
              CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             10,800        5.230          56,484.00
              -A
              CHINA   THREE   GORGES
                             12,800        5.670          72,576.00
              RENEWAB-A
              CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                               800     190.800          152,640.00
              FREE   CORP   LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                              2,200       15.650          34,430.00
              CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                              9,000       21.050          189,450.00
              LTD-A
              CHINA   ZHENHUA    GROUP
                               500     118.780           59,390.00
              SCIENC-A
              CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             24,600        2.880          70,848.00
              LTD-A
              CHONGQING     CHANGAN
                              5,850       11.830          69,205.50
              AUTOMOB-A
              CHONGQING     ZHIFEI
                               400      95.170          38,068.00
              BIOLOGICA-A
              CITIC   SECURITIES      CO-A
                              2,800       19.150          53,620.00
              CMOC   GROUP   LTD-A
                             11,300        4.690          52,997.00
              CONTEMPORARY       AMPEREX
                               900     380.790          342,711.00
              TECHN-A
              COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              5,070       11.820          59,927.40
              CO-A
              CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A
                              2,600       25.740          66,924.00
              EAST   MONEY   INFORMATION
                              5,011       18.200          91,200.20
              CO-A
              EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                               900      83.800          75,420.00
              FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              5,900       5.990          35,341.00
              TE-A
              FOSHAN    HAITIAN
                              1,029       71.900          73,985.10
              FLAVOURING      -A
              FOUNDER    SECURITIES      CO
                              8,300       6.800          56,440.00
              LTD-A
              FOXCONN    INDUSTRIAL
                              2,600       8.950          23,270.00
              INTERNE-A
              GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                               700      80.290          56,203.00
              LTD-A
              GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             13,200        4.160          54,912.00
              -A
              GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                              3,700       15.590          57,683.00
              GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                               196     103.750           20,335.00
              INC-A
                                231/339


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GINLONG    TECHNOLOGIES       CO
                               200     197.110           39,422.00
              LT-A
              GOERTEK    INC  -A
                              1,000       18.480          18,480.00
              GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-
                              1,800       32.500          58,500.00
              A
              GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-
                               700      29.030          20,321.00
              A
              GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                              3,200       31.760          101,632.00
              I-A
              GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-
                              1,000       59.700          59,700.00
              A
              GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                              5,400       10.270          55,458.00
              GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
                              1,300       29.920          38,896.00
              PHAR-A
              GUANGZHOU     TINCI
                              1,000       44.710          44,710.00
              MATERIALS     -A
              GUANGZHOU     YUEXIU
                              9,800       6.240          61,152.00
              FINANCIAL-A
              GUOSEN    SECURITIES      CO
                             11,200        9.020         101,024.00
              LTD-A
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              3,300       13.810          45,573.00
              CO-A
              HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-
                              2,000       24.020          48,040.00
              A
              HAITONG    SECURITIES      CO
                              2,900       8.800          25,520.00
              LTD-A
              HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                               840      67.750          56,910.00
              MAT-A
              HENAN   SHUANGHUI
                               800      25.100          20,080.00
              INVESTMENT-A
              HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              2,800       16.270          45,556.00
              L-A
              HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              2,800       16.120          45,136.00
              CO-A
              HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              5,700       7.070          40,299.00
              -A
              HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                               400      97.470          38,988.00
              C-A
              HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-
                              1,300       43.770          56,901.00
              A
              HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                              7,700       7.450          57,365.00
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              2,100       12.960          27,216.00
              LTD-A
              HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-
                              4,100       8.160          33,456.00
              A
              HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                              6,200       4.950          30,690.00
              HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              1,400       17.850          24,990.00
              -A
              HUIZHOU    DESAY   SV
                               500     111.200           55,600.00
              AUTOMOTIV-A
                                232/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              1,183       43.680          51,673.44
              INC-A
              IFLYTEK    CO  LTD  - A
                              1,200       34.850          41,820.00
              IMEIK   TECHNOLOGY
                               100     492.500           49,250.00
              DEVELOPME-A
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                             28,000        4.170         116,760.00
              INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -
                              8,900       16.220          144,358.00
              A
              INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             32,400        1.970          63,828.00
              STE-A
              INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
                              2,100       4.170          8,757.00
              EN-A
              INNER   MONGOLIA     YILI
                              2,800       29.120          81,536.00
              INDUS-A
              JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                               980      58.000          56,840.00
              LTD-A
              JIANGSU    EASTERN
                              2,900       13.350          38,715.00
              SHENGHONG     -A
              JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              1,000       64.750          64,750.00
              C-A
              JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                              3,384       40.270          136,273.68
              C-A
              JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -
                               400     146.000           58,400.00
              A
              JIANGSU    ZHONGTIAN
                              2,200       18.790          41,338.00
              TECHNOLO-A
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                              2,000       17.020          34,040.00
              KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                               400    1,567.130           626,852.00
              LB  GROUP   CO  LTD-A
                              2,900       17.280          50,112.00
              LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                              2,400       10.600          25,440.00
              LINGYI    ITECH   GUANGDONG
                             13,900        4.920          68,388.00
              CO  -A
              LONGI   GREEN   ENERGY
                              3,080       47.000          144,760.00
              TECHNOL-A
              LUXSHARE     PRECISION
                              3,089       32.620          100,763.18
              INDUSTR-A
              LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                               400     185.230           74,092.00
              MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              1,300       26.750          34,775.00
              L-A
              MAXSCEND
                               480     121.990           58,555.20
              MICROELECTRONICS         -A
              METALLURGICAL       CORP   OF
                             20,500        3.100          63,550.00
              CHIN-A
              MUYUAN    FOODS   CO  LTD-A
                              2,190       47.200          103,368.00
              NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                              2,592       26.400          68,428.80
              NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                               200     230.530           46,106.00
              CO-A
              NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                               900      26.700          24,030.00
              C-A
              NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A
                              1,800       13.460          24,228.00
                                233/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NINESTAR     CORP-A
                              1,700       56.730          96,441.00
              NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                               700      68.340          47,838.00
              LTD-A
              NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              4,400       13.100          57,640.00
              GRO-A
              ORIENT    SECURITIES      CO
                              4,500       8.820          39,690.00
              LTD-A
              PETROCHINA      CO  LTD-A
                              6,900       5.000          34,500.00
              PHARMARON     BEIJING    CO
                               450      69.660          31,347.00
              LTD-A
              PICC   HOLDING    CO-A
                             14,900        4.950          73,755.00
              PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                              9,700       11.590          112,423.00
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              3,700       42.160          155,992.00
              CO-A
              POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              2,700       15.570          42,039.00
              HOLD-A
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             12,200        4.230          51,606.00
              CHI-A
              POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             10,000        7.130          71,300.00
              OF-A
              QINGHAI    SALT   LAKE
                              2,700       24.480          66,096.00
              INDUSTRY-A
              RONGSHENG     PETRO
                              3,000       12.110          36,330.00
              CHEMICAL-A
              S F HOLDING    CO  LTD-A
                              2,200       52.490          115,478.00
              SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                              2,100       14.410          30,261.00
              SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              3,000       15.480          46,440.00
              LTD-A
              SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              5,700       10.360          59,052.00
              LTD-A
              SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A
                              2,300       20.280          46,644.00
              SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              4,700       19.280          90,616.00
              L-A
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                               460      19.640           9,034.40
              LT-A
              SHANDONG     HUALU
                              1,900       29.720          56,468.00
              HENGSHENG-A
              SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,300       42.050          54,665.00
              SOFTWARE-A
              SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO
                              6,300       4.090          25,767.00
              L-A
              SHANGHAI     FOSUN
                               700      38.440          26,908.00
              PHARMACEUTI-A
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              8,600       5.270          45,322.00
              POR-A
              SHANGHAI     LINGANG
                              5,100       12.270          62,577.00
              HOLDINGS-A
              SHANGHAI     PUDONG    DEVEL
                              6,700       6.910          46,297.00
              BANK-A
                                234/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                               800      55.580          44,464.00
              ENER-A
              SHANXI    SECURITIES      CO
                              5,600       5.600          31,360.00
              LTD-A
              SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                               480     263.230          126,350.40
              WINE-A
              SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-
                               140      79.210          11,089.40
              A
              SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             11,000        4.080          44,880.00
              CO-A
              SHENZHEN     DYNANONIC     CO
                               100     258.020           25,802.00
              LTD-A
              SHENZHEN     INOVANCE
                              1,500       71.000          106,500.00
              TECHNOLO-A
              SHENZHEN     KANGTAI
                               480      37.940          18,211.20
              BIOLOGICA-A
              SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
                               500     326.520          163,260.00
              MEDIC-A
              SHENZHEN     TRANSSION
                               336      74.530          25,042.08
              HOLDING-A
              SINOLINK     SECURITIES      CO
                              1,900       8.880          16,872.00
              LTD-A
              SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                               500     114.890           57,445.00
              LT-A
              SUZHOU    MAXWELL
                               100     464.180           46,418.00
              TECHNOLOGIE-A
              TBEA   CO  LTD-A
                              2,200       21.640          47,608.00
              TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                              4,000       4.340          17,360.00
              CORP-A
              TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE
              ENERGY    TECHNOLOGY      CO       1,500       45.480          68,220.00
              LTD-A
              TIANMA    MICROELECTRONICS-
                              7,200       9.320          67,104.00
              A
              TONGWEI    CO  LTD-A
                              1,500       43.940          65,910.00
              TRINA   SOLAR   CO  LTD-A
                              1,092       64.300          70,215.60
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-
                               600      98.800          59,280.00
              A
              UNIGROUP     GUOXIN
                               419     141.440           59,263.36
              MICROELECT-A
              UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A
                               980      19.370          18,982.60
              WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              1,500       89.000          133,500.00
              -A
              WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                              3,400       10.340          35,156.00
              WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              1,800       17.460          31,428.00
              - A
              WESTERN    SECURITIES      CO
                              9,700       6.420          62,274.00
              LTD-A
              WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A
                               405      85.400          34,587.00
                                235/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                               200      58.450          11,690.00
              LTD-A
              WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO
                              5,100       4.420          22,542.00
              L-A
              WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              4,000       12.290          49,160.00
              LT-A
              WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                              1,500      153.610          230,415.00
              WUXI   APPTEC    CO  LTD-A
                               672      86.510          58,134.72
              XCMG   CONSTRUCTION
                              2,600       5.020          13,052.00
              MACHIN-A
              XINJIANG     GOLDWIND
                              3,900       11.470          44,733.00
              SCI&TECH-A
              YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              1,300       42.450          55,185.00
              HOLDIN-A
              YONYOU    NETWORK
                              1,690       26.020          43,973.80
              TECHNOLOGY-A
              YTO  EXPRESS    GROUP   CO
                              2,500       19.700          49,250.00
              LTD-A
              YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                               700      58.070          40,649.00
              LTD-A
              YUNNAN    ENERGY    NEW
                               300     153.710           46,113.00
              MATERIAL-A
              ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                               300     262.990           78,897.00
              PHA-A
              ZHEJIANG     CHINT
                              1,100       28.630          31,493.00
              ELECTRICS-A
              ZHEJIANG     DAHUA
                              3,000       12.530          37,590.00
              TECHNOLOGY-A
              ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                               650      62.940          40,911.00
              CO  -A
              ZHEJIANG     JINGSHENG
                               800      67.400          53,920.00
              MECHANI-A
              ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A
                              1,008       19.500          19,656.00
              ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              2,000       10.750          21,500.00
              LTD-A
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                              7,100       9.640          68,444.00
              LTD-A
              ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
                              9,400       5.670          53,298.00
              S-A
              ZTE  CORP-A
                               700      25.120          17,584.00
     オフショア・人民元　小計                        924,403                12,347,190.11
                                             (242,590,183)
     コロンビア・ペ
              BANCOLOMBIA      SA
                              2,517     41,500.000          104,455,500.00
     ソ
              BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              1,664     31,800.000          52,915,200.00
              ECOPETROL     SA
                             18,083      2,469.000          44,646,927.00
              INTERCONEXION       ELECTRICA
                              1,462     18,670.000          27,295,540.00
              SA
     コロンビア・ペソ　小計                        23,726               229,313,167.00
                                              (6,444,388)
                                236/339


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              ADVANCED     INFO   SERVICE-
                              6,600      190.000         1,254,000.00
     タイ・バーツ
              FOR  RG
              AIRPORTS     OF  THAILAND
                             25,500       74.000         1,887,000.00
              PCL-FOR
              ASSET   WORLD   CORP   PCL-
                             88,100        5.850         515,385.00
              FOREIGN
              B GRIMM   POWER   PCL-
                              3,100       36.750          113,925.00
              FOREIGN
              BANGKOK    COMMERCIAL-
                              9,000       15.300          137,700.00
              FOREIGN
              BANGKOK    DUSIT   MED
                             59,700       29.250         1,746,225.00
              SERVICE-F
              BANGKOK    EXPRESSWAY      AND
                             23,600        9.450         223,020.00
              METRO-FOREIGN
              BERLI   JUCKER    PUB  CO-
                              6,000       34.000          204,000.00
              FORGN
              BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             57,400        8.100         464,940.00
              BUMRUNGRAD      HOSPITAL-
                              3,900      212.000          826,800.00
              FOREIGN
              CARABAO    GROUP   PCL-F
                              2,600       96.500          250,900.00
              CENTRAL    PATTANA    PUB  CO-
                             12,600       68.750          866,250.00
              FOREI
              CENTRAL    RETAIL    CORP-
                              6,700       42.000          281,400.00
              FOREIGN
              CHAROEN    POKPHAND     FOOD-
                             26,800       24.400          653,920.00
              FORGN
              CP  ALL  PCL-FOREIGN
                             34,300       62.750         2,152,325.00
              ELECTRICITY      GEN  PUB  CO-
                              1,000      168.000          168,000.00
              FOR  R
              ENERGY    ABSOLUTE     PCL-
                              8,900       94.000          836,600.00
              FOREIGN
              GLOBAL    POWER   SYNERGY
                              2,400       66.500          159,600.00
              PCL-F
              GULF   ENERGY    DEVELOPM-
                             17,300       50.500          873,650.00
              FOREIGN
              HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             18,400       14.800          272,320.00
              FOR
              INDORAMA     VENTURES-
                             12,200       42.500          518,500.00
              FOREIGN
              INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F
                              6,300       74.250          467,775.00
              JMT  NETWORK    SERVICES-
                              5,700       65.000          370,500.00
              FOREIGN
              KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                              4,900      143.000          700,700.00
              KRUNG   THAI   BANK   PUB  CO-
                             32,300       17.400          562,020.00
              FOREI
              KRUNGTHAI     CARD   PCL-
                              5,400       58.500          315,900.00
              FOREIGN
              LAND   & HOUSES    PUB  CO-FOR
                             28,500        9.300         265,050.00
              REG
                                237/339


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              MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             18,500       30.250          559,625.00
              FOR
              MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-
                              2,100       35.250          74,025.00
              FOREIG
              OSOTSPA    PCL-FOREIGN
                              3,200       28.250          90,400.00
              PTT  EXPLORATION      & PROD-
                              7,900      187.000         1,477,300.00
              FOR
              PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             14,300       47.250          675,675.00
              FOR
              PTT  OIL  & RETAIL    BUS-
                             14,200       24.200          343,640.00
              FOREIGN
              PTT  PCL/FOREIGN
                             52,600       33.500         1,762,100.00
              RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN
                              2,300       40.250          92,575.00
              SCB  X PCL-FOREIGN
                              6,800      105.500          717,400.00
              SCG  PACKAGING     PCL-
                              7,300       56.250          410,625.00
              FOREIGN
              SIAM   CEMENT    PUB  CO-FOR
                              4,200      344.000         1,444,800.00
              REG
              SRISAWADCORP       PCL  -
                              2,400       42.000          100,800.00
              FOREIGN
              THAI   OIL  PCL-FRGN
                              9,300       54.500          506,850.00
              THAI   UNION   GROUP   PCL-F
                              9,800       17.200          168,560.00
              TRUE   CORP   PCL-FOREIGN
                             101,300        4.940         500,422.00
     タイ・バーツ　小計                        765,400                26,013,202.00
                                             (101,451,488)
              CEZ  AS
                              1,019      816.500          832,013.50
     チェコ・コルナ
              KOMERCNI     BANKA   AS
                               654     749.000          489,846.00
              MONETA    MONEY   BANK   AS
                              1,124       72.500          81,490.00
     チェコ・コルナ　小計                         2,797               1,403,349.50
                                              (8,342,071)
              BANCO   DE  CHILE
                             306,426        84.760        25,972,667.76
     チリ・ペソ
              BANCO   DE  CREDITO    E
                               183    26,100.000           4,776,300.00
              INVERSION
              BANCO   SANTANDER     CHILE
                             553,318        33.700        18,646,816.60
              CENCOSUD     SA
                              4,383     1,285.000          5,632,155.00
              CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                               273    5,308.600          1,449,247.80
              SA
              CIA  SUD  AMERICANA     DE
                             92,857       73.000         6,778,561.00
              VAPORES
              EMPRESAS     CMPC   SA
                              3,736     1,500.000          5,604,000.00
              EMPRESAS     COPEC   SA
                              3,034     6,330.000          19,205,220.00
              ENEL   CHILE   SA
                             90,486       35.500         3,212,253.00
              ENERSIS    SA
                             99,456       94.000         9,348,864.00
              FALABELLA     SA
                              2,406     1,601.000          3,852,006.00
              SOC  QUIMICA    Y MINERA
                               784    85,400.000          66,953,600.00
              CHILE-B
     チリ・ペソ　小計                       1,157,342                171,431,691.16
                                             (25,541,608)
              AKBANK    T.A.S.
                             25,852       16.250          420,095.00
     トルコ・リラ
                                238/339


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              ASELSAN    ELEKTRONIK
                              2,100       39.720          83,412.00
              SANAYI
              BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              2,552      130.700          333,546.40
              AS
              EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              8,135       36.900          300,181.50
              FABRIK
              FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                               157     425.600           66,819.20
              KOC  HOLDING    AS
                              8,792       62.950          553,456.40
              TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                              1,082      425.600          460,499.20
              RAFINE
              TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                             11,833       31.320          370,609.56
              AS
              TURKIYE    IS  BANKASI-C
                             32,580        9.550         311,139.00
     トルコ・リラ　小計                        93,083                2,899,758.26
                                             (21,864,177)
              MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
     ハンガリー・
                              2,658     2,680.000          7,123,440.00
              GAS  PL
     フォリント
              OTP  BANK   RT
                              1,120     10,580.000          11,849,600.00
              RICHTER    GEDEON    NYRT
                               875    8,000.000          7,000,000.00
     ハンガリー・フォリント　小計                         4,653               25,973,040.00
                                              (9,249,051)
              ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
     フィリピン・ペ
                              6,310       56.750          358,092.50
     ソ        INC
              ACEN   CORPORATION
                             46,985        7.000         328,895.00
              AYALA   CORPORATION
                              1,795      665.500         1,194,572.50
              AYALA   LAND   INC
                             48,800       29.700         1,449,360.00
              BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             12,570       97.500         1,225,575.00
              ISLAN
              BDO  UNIBANK    INC
                             11,140       128.900         1,435,946.00
              GLOBE   TELECOM    INC
                               65    2,214.000           143,910.00
              GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                               190     433.000           82,270.00
              INTL   CONTAINER     TERM   SVCS
                              5,650      188.000         1,062,200.00
              INC
              JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             18,558       44.900          833,254.20
              JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              1,380      244.000          336,720.00
              MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              1,370      306.200          419,494.00
              METRO   PACIFIC
                             28,100        3.410          95,821.00
              INVESTMENTS      CO
              METROPOLITAN       BANK   &
                             15,127       51.650          781,309.55
              TRUST
              MONDE   NISSIN    CORP
                             29,200       12.720          371,424.00
              PLDT   INC
                               585    1,579.000           923,715.00
              SM  INVESTMENTS      CORP
                              1,585      859.000         1,361,515.00
              SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             60,300       34.000         2,050,200.00
              UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              2,810      131.900          370,639.00
     フィリピン・ペソ　小計
                             292,520                14,824,912.75
                                             (36,332,896)
     ブラジル・レア
              AMBEV   SA
                             26,800       15.620          418,616.00
     ル
              AMERICANAS      SA
                              3,814       10.380          39,589.32
                                239/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ATACADAO     SA
                              1,900       15.800          30,020.00
              BANCO   BRADESCO     S.A.
                              6,303       13.260          83,577.78
              BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                             32,979       15.610          514,802.19
              BANCO   BTG  PACTUAL    SA-
                              6,900       24.890          171,741.00
              UNIT
              BANCO   DO  BRASIL    SA
                              5,700       34.380          195,966.00
              BANCO   SANTANDER     BRASIL
                              3,000       27.860          83,580.00
              SA/BRAZIL
              BB  SEGURIDADE
                              3,900       30.160          117,624.00
              PARTICIPACOES
              BM&FBOVESPA      SA
                             34,900       11.870          414,263.00
              BRF  SA
                              4,300       10.220          43,946.00
              CCR  SA
                              6,800       11.330          77,044.00
              CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-
                               700      47.530          33,271.00
              PR  B
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              6,900       44.030          303,807.00
              BRASILIER
              CIA  ENERGETICA      MINAS
                              8,475       10.340          87,631.50
              GER-PRF
              CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE
                              2,200       55.210          121,462.00
              SP
              COSAN   SA
                              5,600       17.050          95,480.00
              ENERGISA     SA-UNITS
                               600      44.500          26,700.00
              ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA
                               675      39.650          26,763.75
              EQUATORIAL      ENERGIA    SA  -
                              5,300       27.510          145,803.00
              ORD
              GERDAU    SA-PREF
                              6,200       29.830          184,946.00
              HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             27,606        5.680         156,802.08
              INVE
              HYPERA    S.A
                              2,600       44.700          116,220.00
              ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             28,250       26.640          752,580.00
              ITAUSA    SA
                             28,216        8.910         251,404.56
              JBS  SA
                              4,200       23.060          96,852.00
              KLABIN    SA  - UNIT
                              4,000       22.060          88,240.00
              LOCALIZA     RENT   A CAR
                              4,195       60.220          252,622.90
              LOJAS   RENNER    S.A.
                              5,962       24.240          144,518.88
              MAGAZINE     LUIZA   SA
                             15,200        3.150          47,880.00
              NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              4,200       12.310          51,702.00
              PETRO   RIO  SA
                              3,800       34.500          131,100.00
              PETROBRAS     - PETROLEO
                             21,100       30.390          641,229.00
              BRAS
              PETROBRAS     - PETROLEO
                             27,100       26.700          723,570.00
              BRAS-PR
              RAIA   DROGASIL     SA
                              5,900       23.200          136,880.00
              REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              2,500       28.550          71,375.00
              RUMO   SA
                              7,200       19.260          138,672.00
              SUZANO    S.A.
                              3,722       57.570          214,275.54
              TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              2,700       38.710          104,517.00
              TIM  SA
                              3,500       12.820          44,870.00
                                240/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TOTVS   SA
                              2,500       29.510          73,775.00
              ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              2,200       13.140          28,908.00
              SA
              VALE   SA
                             22,854       80.830         1,847,288.82
              VIBRA   ENERGIA    SA
                              6,900       17.170          118,473.00
              WEG  SA
                              8,520       39.280          334,665.60
     ブラジル・レアル　小計                        418,871                9,785,054.92
                                             (255,065,070)
     ポーランド・ズ
              ALLEGRO.EU      SA
                              1,606       24.405          39,194.43
     ロチ
              BANK   PEKAO   SA
                              1,177       83.800          98,632.60
              CD  PROJEKT    SA
                               427     145.000           61,915.00
              CYFROWY    POLSAT    SA
                              1,022       17.820          18,212.04
              DINO   POLSKA    SA
                               292     357.000          104,244.00
              KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                               838     113.950           95,490.10
              LPP  SA
                                4   9,250.000            37,000.00
              ORANGE    POLSKA    SA
                              1,329       6.576          8,739.50
              PGE  SA
                              1,780       6.558          11,673.24
              PKO  BANK   POLSKI    SA
                              5,021       28.060          140,889.26
              POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              4,087       62.760          256,500.12
              ORLEN
              POWSZECHNY      ZAKLAD
                              3,437       29.590          101,700.83
              UBEZPIECZE
              SANTANDER     BANK   POLSKA
                               157     272.000           42,704.00
              S.A.
     ポーランド・ズロチ　小計                        21,177                1,016,895.12
                                             (31,330,335)
     マレーシア・リ
              AMBANK    HOLDINGS     BHD
                              9,700       3.980          38,606.00
     ンギット
              AXIATA    GROUP   BERHAD
                             20,500        2.850          58,425.00
              CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             40,300        5.410         218,023.00
              DIALOG    GROUP   BHD
                             14,900        2.100          31,290.00
              DIGI.COM     BHD
                             22,500        3.870          87,075.00
              GENTING    BHD
                              6,700       4.480          30,016.00
              GENTING    MALAYSIA     BHD
                             11,300        2.710          30,623.00
              HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              1,100       6.500          7,150.00
              HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                              4,700       1.810          8,507.00
              HONG   LEONG   BANK   BERHAD
                              4,500       20.660          92,970.00
              HONG   LEONG   FINANCIAL
                              1,900       18.780          35,682.00
              GROUP
              IHH  HEALTHCARE      BHD
                              6,300       5.970          37,611.00
              INARI   AMERTRON     BHD
                             16,600        2.580          42,828.00
              IOI  CORPORATION      BHD
                             19,700        4.100          80,770.00
              KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              3,400       21.420          72,828.00
              MALAYAN    BANKING    BHD
                             28,700        8.560         245,672.00
              MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS
                              4,900       6.070          29,743.00
              BHD
              MAXIS   BHD
                             19,600        3.830          75,068.00
              MISC   BHD
                              5,000       7.200          36,000.00
                                241/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MR  DIY  GROUP   M BHD
                             16,300        2.000          32,600.00
              NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD
                               200     130.200           26,040.00
              PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             13,300        8.620         114,646.00
              BHD
              PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                               700      22.820          15,974.00
              PETRONAS     GAS  BHD
                              2,200       17.060          37,532.00
              PPB  GROUP   BERHAD
                              1,880       16.300          30,644.00
              PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             23,000        4.750         109,250.00
              HOLDIN
              PUBLIC    BANK   BHD
                             87,400        4.310         376,694.00
              QL  RESOURCES     BHD
                              3,000       5.450          16,350.00
              RHB  BANK   BHD
                              4,900       5.520          27,048.00
              SIME   DARBY   BERHAD
                              4,800       2.200          10,560.00
              SIME   DARBY   PLANTATION
                              7,700       4.310          33,187.00
              BHD
              TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              2,200       5.350          11,770.00
              TENAGA    NASIONAL     BHD
                             12,900        8.380         108,102.00
              TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             34,100        0.925          31,542.50
     マレーシア・リンギット　小計                        456,880                2,240,826.50
                                             (68,608,057)
              ALFA   S.A.B.-A
                             17,900       14.150          253,285.00
     メキシコ・ペソ
              AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                             156,300        19.460         3,041,598.00
              ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              1,800      165.890          298,602.00
              CV
              CEMEX   SAB-CPO
                             78,200        8.760         685,032.00
              COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                              2,890      134.360          388,300.40
              CV
              FOMENTO    ECONOMICO
                             11,100       154.950         1,719,945.00
              MEXICA-UBD
              GRUMA   S.A.B.-B
                              1,200      234.370          281,244.00
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DE
                              1,070      470.930          503,895.10
              SUR-B
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-
                              1,900      318.700          605,530.00
              B SH
              GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES
                              8,900       87.560          779,284.00
              A
              GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-
                               900      86.920          78,228.00
              SER  A1
              GRUPO   FINANCIERO
                             15,200       152.840         2,323,168.00
              BANORTE-O
              GRUPO   FINANCIERO
                             14,600       37.480          547,208.00
              INBURSA-O
              GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-
                             16,900       75.050         1,268,345.00
              SER  B
              GRUPO   TELEVISA     SAB-SER
                             14,000       21.070          294,980.00
              CPO
              INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                               360     282.000          101,520.00
              DE  CV
              KIMBERLY-CLARK        DE
                             10,000       32.910          329,100.00
              MEXICO-A
                                242/339

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              OPERADORA     DE  SITES   MEX-
                             12,000       23.680          284,160.00
              A-1
              ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              3,300       38.320          126,456.00
              DE  CV
              PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                               430     171.240           73,633.20
              INF
              SITIOS    LATINOAMERICA       SAB
                              7,815       7.360          57,518.40
              DE
              WALMART    DE  MEXICO-SER      V
                             30,000       71.320         2,139,600.00
     メキシコ・ペソ　小計                        406,765                16,180,632.10
                                             (116,712,517)
              FF  GROUP
                               129      4.800           619.20
     ユーロ
              HELLENIC
              TELECOMMUNICATIONS                1,568       15.170          23,786.56
              ORGANIZATION
              JUMBO   SA
                               994      15.070          14,979.58
              MYTILINEOS      S.A.
                              1,320       16.940          22,360.80
              OPAP   SA
                              1,819       12.730          23,155.87
              PUBLIC    POWER   CORP
                              2,762       6.450          17,814.90
     ユーロ　小計                         8,592                102,716.91
                                             (14,874,436)
              ALTEOGEN     INC
                               98   41,100.000           4,027,800.00
     韓国・ウォン
              AMOREPACIFIC       CORP
                               173   118,500.000           20,500,500.00
              AMOREPACIFIC       GROUP
                               305    31,700.000           9,668,500.00
              BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                               15   195,000.000           2,925,000.00
              CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                               430    65,700.000          28,251,000.00
              LTD
              CELLTRION     INC
                               565   178,000.000          100,570,000.00
              CHEIL   WORLDWIDE     INC
                               132    24,300.000           3,207,600.00
              CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               61   394,500.000           24,064,500.00
              CJ  CORP
                               53   77,300.000           4,096,900.00
              CJ  ENM  CO  LTD
                               28   82,200.000           2,301,600.00
              CJ  LOGISTICS
                               16   89,500.000           1,432,000.00
              COWAY   CO  LTD
                               312    57,800.000          18,033,600.00
              DAUM   COMMUNICATIONS        CORP
                              1,791     57,700.000          103,340,700.00
              DB  INSURANCE     CO  LTD
                               161    58,500.000           9,418,500.00
              DOOSAN    BOBCAT    INC
                               272    40,400.000          10,988,800.00
              E-MART    CO  LTD
                               63   92,200.000           5,808,600.00
              ECOPRO    BM  CO  LTD
                               276   109,300.000           30,166,800.00
              F&F  CO  LTD  / NEW
                               90   159,000.000           14,310,000.00
              GREEN   CROSS   CORP
                               38   134,000.000           5,092,000.00
              GS  ENGINEERING      &
                               188    23,350.000           4,389,800.00
              CONSTRUCT
              GS  HOLDINGS     CORP
                               407    46,300.000          18,844,100.00
              HANA   FINANCIAL     GROUP
                              1,656     41,400.000          68,558,400.00
              HANKOOK    TIRE   AND
                               531    33,600.000          17,841,600.00
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              HANMI   PHARM   CO  LTD
                               58   265,500.000           15,399,000.00
              HANON   SYSTEMS
                               960    8,770.000          8,419,200.00
                                243/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                               624    49,800.000          31,075,200.00
              HD  HYUNDAI
                               361    62,900.000          22,706,900.00
              HLB  INC
                               591    36,200.000          21,394,200.00
              HLB  INC-RIGHTS
                               52    6,410.000           333,320.00
              HMM  CO  LTD
                              1,215     20,400.000          24,786,000.00
              HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                               99   72,400.000           7,167,600.00
              HYBE   CO  LTD
                               99   137,000.000           13,563,000.00
              HYUNDAI    ENGINEERING      &
                               474    41,050.000          19,457,700.00
              CONST
              HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                               131   174,000.000           22,794,000.00
              HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                               128   117,500.000           15,040,000.00
              CO
              HYUNDAI    MOBIS
                               346   216,000.000           74,736,000.00
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                               781   169,500.000          132,379,500.00
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                               239    82,100.000          19,621,900.00
              PRF
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF
                               170    80,900.000          13,753,000.00
              HYUNDAI    STEEL   CO
                               528    33,000.000          17,424,000.00
              ILJIN   MATERIALS     CO  LTD
                               126    65,100.000           8,202,600.00
              INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              2,205     10,800.000          23,814,000.00
              KAKAO   GAMES   CORP
                               157    43,350.000           6,805,950.00
              KAKAOBANK     CORP
                               748    27,700.000          20,719,600.00
              KANGWON    LAND   INC
                               358    24,050.000           8,609,900.00
              KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              2,164     49,000.000          106,036,000.00
              KIA  CORPORATION
                              1,508     66,000.000          99,528,000.00
              KOREA   AEROSPACE
                               515    45,850.000          23,612,750.00
              INDUSTRIES
              KOREA   ELECTRIC     POWER
                              1,311     19,700.000          25,826,700.00
              CORP
              KOREA   INVESTMENT
                               139    55,600.000           7,728,400.00
              HOLDINGS     CO
              KOREA   SHIPBUILDING       AND
              OFFSHORE     ENGINEERING      CO       222    78,100.000          17,338,200.00
              LTD
              KOREA   ZINC   CO  LTD
                               53   648,000.000           34,344,000.00
              KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                              1,198     25,200.000          30,189,600.00
              KRAFTON    INC
                               150   230,000.000           34,500,000.00
              KT&G   CORP
                               477    95,000.000          45,315,000.00
              KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                               101   147,000.000           14,847,000.00
              LTD
              L&F  CO  LTD
                               112   219,600.000           24,595,200.00
              LG  CHEM   LTD
                               278   704,000.000          195,712,000.00
              LG  CHEM   LTD-PREFERENCE
                               56   321,500.000           18,004,000.00
              LG  CORP
                               564    83,300.000          46,981,200.00
              LG  DISPLAY    CO  LTD
                              1,329     14,850.000          19,735,650.00
              LG  ELECTRONICS      INC
                               632    92,000.000          58,144,000.00
              LG  ENERGY    SOLUTION
                               145   598,000.000           86,710,000.00
              LG  H AND  H CO  LTD
                               64   663,000.000           42,432,000.00
              LG  H AND  H CO  LTD(PFD
                                4  312,500.000           1,250,000.00
                                244/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LG  INNOTEK    CO  LTD
                               83   307,500.000           25,522,500.00
              LG  INVESTMENT      &
                              1,340     9,400.000          12,596,000.00
              SECURITIES      CO  LTD
              LG  UPLUS   CORP
                               815    12,050.000           9,820,750.00
              LOTTE   CHEMICAL     CORP
                               113   167,000.000           18,871,000.00
              LOTTE   SHOPPING     CO
                               22   87,400.000           1,922,800.00
              MERITZ    FIRE   & MARINE
                               281    35,950.000          10,101,950.00
              INSURAN
              MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                              1,040     4,630.000          4,815,200.00
              MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              1,312     6,530.000          8,567,360.00
              CO  LTD
              NAVER   CORP
                               748   185,500.000          138,754,000.00
              NCSOFT    CORPORATION
                               86   451,000.000           38,786,000.00
              NETMARBLE     CORPORATION
                               58   51,900.000           3,010,200.00
              ORION   CORP/REPUBLIC       OF
                               92   110,500.000           10,166,000.00
              KOREA
              PEARL   ABYSS   CORP
                               159    43,250.000           6,876,750.00
              POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                               155   224,000.000           34,720,000.00
              POSCO   HOLDINGS     INC
                               427   289,500.000          123,616,500.00
              S-1  CORPORATION
                               32   64,300.000           2,057,600.00
              S-OIL   CORPORATION
                               300    88,200.000          26,460,000.00
              SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                               103   882,000.000           90,846,000.00
              SAMSUNG    C&T  CORP
                               457   121,500.000           55,525,500.00
              SAMSUNG    ELECTRO-
                               336   138,500.000           46,536,000.00
              MECHANICS     CO
              SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             26,617     61,800.000         1,644,930,600.00
              LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              4,658     57,100.000          265,971,800.00
              SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                               821    25,550.000          20,976,550.00
              LTD
              SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                               177   194,000.000           34,338,000.00
              INSURANCE     CO  LTD
              SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              3,275     5,330.000          17,455,750.00
              SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                               437    66,500.000          29,060,500.00
              CO.,   LTD
              SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                               318   701,000.000          222,918,000.00
              SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                               186   127,500.000           23,715,000.00
              SAMSUNG    SECURITIES      CO
                               452    34,250.000          15,481,000.00
              LTD
              SD  BIOSENSOR     INC
                               218    35,100.000           7,651,800.00
              SEEGENE    INC
                               110    32,850.000           3,613,500.00
              SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              2,619     36,300.000          95,069,700.00
              LTD
              SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                               152    77,500.000          11,780,000.00
              LTD
              SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                               115    91,400.000          10,511,000.00
              SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW
                               36   103,500.000           3,726,000.00
              SK  HYNIX   INC
                              3,090     88,400.000          273,156,000.00
              SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                               181    61,700.000          11,167,700.00
                                245/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SK  INC
                               203   211,000.000           42,833,000.00
              SK  INNOVATION      CO  LTD
                               336   172,500.000           57,960,000.00
              SK  SQUARE    CO  LTD
                               542    38,500.000          20,867,000.00
              SKC  CO  LTD
                               129   108,500.000           13,996,500.00
              STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              1,852     5,220.000          9,667,440.00
              WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              3,811     11,750.000          44,779,250.00
              INC
              YUHAN   CORP
                               159    58,500.000           9,301,500.00
     韓国・ウォン　小計                        87,586              5,529,370,270.00
                                             (576,713,319)
              3SBIO   INC
                              4,000       6.880          27,520.00
     香港・ドル
              A-LIVING     SMART   CITY
                              1,500       9.300          13,950.00
              SERVICES     CO-H
              AAC  TECHNOLOGIES
                              3,500       17.300          60,550.00
              HOLDINGS     IN
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             158,000        2.420         382,360.00
              CHINA-H
              AIR  CHINA   LIMITED-H
                             10,000        5.830          58,300.00
              ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             84,800       79.950         6,779,760.00
              LTD
              ALIBABA    HEALTH
                             30,000        5.880         176,400.00
              INFORMATION      T
              ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             40,000        0.455          18,200.00
              LTD
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             24,000        3.000          72,000.00
              LTD-H
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              6,000       26.850          161,100.00
              LTD-H
              ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                               700     110.000           77,000.00
              CO-B
              ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                              7,000       88.750          621,250.00
              AVICHINA     INDUSTRY     &
                              4,000       3.480          13,920.00
              TECH-H
              BAIDU   INC-CLASS     A
                             12,500       93.750         1,171,875.00
              BANK   OF  CHINA   LTD  - H
                             421,000        2.620        1,103,020.00
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             38,000        4.140         157,320.00
              CO-H
              BEIJING    CAPITAL    INTL
                              4,000       4.560          18,240.00
              AIRPO-H
              BEIJING    ENTERPRISES
                              1,500       22.900          34,350.00
              HLDGS
              BEIJING    ENTERPRISES
                             16,000        1.900          30,400.00
              WATER   GR
              BILIBILI     INC-CLASS     Z
                              1,180      119.200          140,656.00
              BOC  AVIATION     LTD
                               500      57.350          28,675.00
              BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD
                             16,000        3.870          61,920.00
              BYD  CO  LTD
                              4,500      184.600          830,700.00
              BYD  ELECTRONIC      INTL   CO
                              3,000       23.050          69,150.00
              LTD
              CANSINO    BIOLOGICS     INC-H
                               400     120.000           48,000.00
                                246/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CGN  POWER   CO  LTD-H
                             65,000        1.760         114,400.00
              CHINA   CINDA   ASSET
                             28,000        0.870          24,360.00
              MANAGEME-H
              CHINA   CITIC   BANK
                             49,000        3.200         156,800.00
              CHINA   COMMUNICATIONS
                              8,000       2.490          19,920.00
              SERVI-H
              CHINA   CONCH   VENTURE
                              8,500       15.920          135,320.00
              HOLDINGS
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK-
                             531,000        4.510        2,394,810.00
              H
              CHINA   COSCO   HOLDINGS-H
                             14,650        9.300         136,245.00
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             12,000        2.200          26,400.00
              L-H
              CHINA   EVERBRIGHT
                             15,000        3.230          48,450.00
              ENVIRONMENT      GROUP   LTD
              CHINA   FEIHE   LTD
                             17,000        5.750          97,750.00
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             11,500        3.590          41,285.00
              CO-H
              CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             15,000        8.640         129,600.00
              CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             14,000        6.840          95,760.00
              CHINA   INTERNATIONAL
                             11,600       13.480          156,368.00
              CAPITA-H
              CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             56,000        1.630          91,280.00
              GROUP
              CHINA   LESSO   GROUP
                              5,000       8.750          43,750.00
              HOLDINGS     L
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-
                             44,000       10.520          462,880.00
              H
              CHINA   LITERATURE      LTD
                              3,600       27.100          97,560.00
              CHINA   LONGYUAN     POWER
                             17,000        9.500         161,500.00
              GROUP-H
              CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              8,000       10.520          84,160.00
              HOLDING
              CHINA   MEIDONG    AUTO
                              2,000       13.640          27,280.00
              HOLDINGS
              CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             17,000       32.750          556,750.00
              CHINA   MERCHANTS     BANK   - H
                             23,000       34.550          794,650.00
              CHINA   MERCHANTS     HLDGS
                             10,000       10.960          109,600.00
              INTL
              CHINA   MINSHENG     BANKING-H
                             22,900        2.460          56,334.00
              CHINA   NATIONAL     BUILDING
                             20,000        6.020         120,400.00
              MA-H
              CHINA   OILFIELD     SERVICES-
                             12,000        9.020         108,240.00
              H
              CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             23,000       19.200          441,600.00
              INVEST
              CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                              5,000       7.890          39,450.00
              HOLD
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             14,800       16.660          246,568.00
              GR-H
                                247/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   PETROLEUM     &
                             134,000        3.390         454,260.00
              CHEMICAL-H
              CHINA   PHARMACEUTICAL
                             52,880       10.060          531,972.80
              GROUP
              CHINA   POWER
                             33,000        2.790          92,070.00
              INTERNATIONAL
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             28,000        3.830         107,240.00
              - H
              CHINA   RESOURCES     BEER
                             10,000       49.500          495,000.00
              HOLDINGS
              CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             18,000        3.860          69,480.00
              CHINA   RESOURCES     GAS
                              4,000       27.450          109,800.00
              GROUP   LT
              CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             18,000       32.500          585,000.00
              CHINA   RESOURCES     MIXC
                              4,400       34.000          149,600.00
              LIFESTY
              CHINA   RESOURCES     POWER
                             10,000       14.060          140,600.00
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             18,500       22.100          408,850.00
              - H
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             24,000        4.390         105,360.00
              CO-H
              CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             12,000        8.350         100,200.00
              INT
              CHINA   SUNTIEN    GREEN
                             14,000        3.380          47,320.00
              ENERGY-H
              CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              6,600       6.750          44,550.00
              HOLD
              CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                             216,000        0.800         172,800.00
              CHINA   TRADITIONAL
                              6,000       3.970          23,820.00
              CHINESE    ME
              CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             13,800       13.000          179,400.00
              CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             12,000        6.610          79,320.00
              LTD
              CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             24,960        1.200          29,952.00
              LTD
              CITIC   LTD
                             32,000        7.500         240,000.00
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD-
                             14,500       14.600          211,700.00
              H
              CMOC   GROUP   LIMITED-H
                             24,000        3.510          84,240.00
              COSCO   PACIFIC    LTD
                              6,000       5.600          33,600.00
              COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             48,000        2.610         125,280.00
              CO
              COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             11,000       17.060          187,660.00
              HOLD
              CRRC   CORP   LTD  H
                             34,000        2.900          98,600.00
              DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             21,500        3.390          72,885.00
              DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             18,000        4.070          73,260.00
              LTD-H
              DONGYUE    GROUP
                              8,000       7.900          63,200.00
                                248/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              4,300      100.300          431,290.00
              FAR  EAST   HORIZON    LTD
                              7,000       5.560          38,920.00
              FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-
                              3,000       21.100          63,300.00
              H
              FOSUN   INTERNATIONAL
                             17,000        5.840          99,280.00
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              3,200       32.750          104,800.00
              GROUP-H
              GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              2,200       62.500          137,500.00
              LTD-H
              GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A
                              5,700       14.540          82,878.00
              GEELY   AUTOMOBILE
                             35,000       10.440          365,400.00
              HOLDINGS     LT
              GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              6,000       20.300          121,800.00
              GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                              4,800       10.500          50,400.00
              GREAT   WALL   MOTOR
                             15,000       10.120          151,800.00
              COMPANY-H
              GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                              6,000       4.830          28,980.00
              CO  L
              GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                             16,000        7.370         117,920.00
              GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             19,600        5.210         102,116.00
              GROUP-H
              HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              5,000       16.540          82,700.00
              HOLDI
              HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-
                             11,400       24.450          278,730.00
              H
              HAITIAN    INTERNATIONAL
                              5,000       17.900          89,500.00
              HLDGS
              HAITONG    SECURITIES      CO
                             10,000        4.420          44,200.00
              LTD-H
              HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       77.100          92,520.00
              CONSULTI-H
              HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              8,000       14.780          118,240.00
              GROUP
              HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                              4,500       34.800          156,600.00
              HOPSON    DEVELOPMENT
                              5,324       8.380          44,615.12
              HOLDINGS
              HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              3,000       26.550          79,650.00
              LTD
              HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                             14,000        3.350          46,900.00
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              5,400       8.700          46,980.00
              LTD-H
              HYGEIA    HEALTHCARE
                              2,000       47.450          94,900.00
              HOLDINGS      C 
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                             312,000        3.670        1,145,040.00
              H
              INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              5,500       32.450          178,475.00
              JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                              6,950       67.000          465,650.00
              INC
              JD.COM    INC  - CL  A
                             12,207       218.000         2,661,126.00
              JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H
                              2,000       6.240          12,480.00
                                249/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                              9,000       10.620          95,580.00
              JINXIN    FERTILITY     GROUP
                              4,000       5.540          22,160.00
              LTD
              JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                              3,000       16.760          50,280.00
              HOLD
              KINGBOARD     HOLDINGS
                              4,000       23.850          95,400.00
              LIMITED
              KINGBOARD     LAMINATES
                              2,500       7.690          19,225.00
              HOLDING
              KINGDEE    INTERNATIONAL
                             14,000       14.480          202,720.00
              SFTWR
              KINGSOFT     CORP   LTD
                              5,200       25.900          134,680.00
              KUAISHOU     TECHNOLOGY
                              9,700       54.300          526,710.00
              KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                             20,000        5.490         109,800.00
              LEGEND    GROUP   LTD
                             40,000        6.530         261,200.00
              LI  NING   CO  LTD
                             13,500       57.850          780,975.00
              LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                              9,000       20.100          180,900.00
              LTD
              MEITUAN-B                24,700       160.400         3,961,880.00
              MICROPORT     SCIENTIFIC
                              5,300       18.760          99,428.00
              CORP
              MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                              2,000       6.000          12,000.00
              HOLDIN
              MINTH   GROUP   LTD
                              4,000       19.300          77,200.00
              NETEASE    INC
                             11,800       107.300         1,266,140.00
              NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              6,000       16.100          96,600.00
              C-H
              NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                              9,800       21.300          208,740.00
              TEC
              NINE   DRAGONS    PAPER
                              3,000       5.790          17,370.00
              HOLDINGS
              NONGFU    SPRING    CO  LTD-H
                             10,200       42.900          437,580.00
              ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD
                              1,000      123.100          123,100.00
              PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             23,000        2.400          55,200.00
              GROU-H
              PETROCHINA      CO  LTD-H
                             122,000        3.360         409,920.00
              PHARMARON     BEIJING    CO
                               900      45.750          41,175.00
              LTD-H
              PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             41,000        7.300         299,300.00
              -H
              PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              1,600       19.600          31,360.00
              TECHN
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             36,500       42.450         1,549,425.00
              CO-H
              POP  MART   INTERNATIONAL
                              3,800       14.960          56,848.00
              GROUP
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             40,000        4.390         175,600.00
              CHI-H
              SEAZEN    GROUP   LTD
                              8,000       2.810          22,480.00
                                250/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              5,750       14.480          83,260.00
              LT-H
              SHANDONG     WEIGAO    GP
                             16,400       11.220          184,008.00
              MEDICAL-H
              SHANGHAI     FOSUN
                              3,000       26.450          79,350.00
              PHARMACEUTI-H
              SHANGHAI
                              2,700       13.060          35,262.00
              PHARMACEUTICALS-H
              SHENZHEN     INTL   HOLDINGS
                              1,500       6.840          10,260.00
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              4,400       67.300          296,120.00
              GROUP
              SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             57,000        4.500         256,500.00
              SINOPHARM     GROUP   CO-H
                              8,800       17.560          154,528.00
              SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              2,000       9.630          19,260.00
              SMOORE    INTERNATIONAL
                             10,000       12.320          123,200.00
              HOLDING
              SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                             23,000        4.580         105,340.00
              SUNNY   OPTICAL    TECH
                              4,200       92.700          389,340.00
              TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             34,800       287.800         10,015,440.00
              TINGYI    (CAYMAN    ISLN)
                             12,000       11.700          140,400.00
              HLDG   CO
              TONGCHENG     TRAVEL
                              8,000       16.100          128,800.00
              HOLDINGS     LTD
              TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                              4,000       4.880          19,520.00
              HOLD
              TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              3,000       14.420          43,260.00
              LTD-H
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-
                              4,000       69.250          277,000.00
              H
              UNI-PRESIDENT       CHINA
                              3,000       6.580          19,740.00
              HOLDINGS
              WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             28,000        5.100         142,800.00
              LTD
              WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                             12,000        9.200         110,400.00
              WHARF   HOLDINGS     LTD
                              7,000       20.050          140,350.00
              WUXI   APPTEC    CO  LTD-H
                              2,540       84.000          213,360.00
              WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             20,500       51.650         1,058,825.00
              INC
              XIAOMI    CORP-CLASS      B
                             88,400       10.300          910,520.00
              XINJIANG     GOLDWIND
                              2,400       8.210          19,704.00
              SCI&TEC-H
              XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             26,000        9.390         244,140.00
              XTEP   INTERNATIONAL
                              9,000       9.150          82,350.00
              HOLDINGS
              YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                              4,000       12.460          49,840.00
              YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                             10,000       22.250          222,500.00
              LTD
              YIHAI   INTERNATIONAL
                              2,000       21.800          43,600.00
              HOLDING
              YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                              3,200       8.590          27,488.00
                                251/339


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H
                              2,000       5.640          11,280.00
              ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              3,100       18.560          57,536.00
              INSURAN-H
              ZHONGSHENG      GROUP
                              3,500       37.850          132,475.00
              HOLDINGS
              ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              3,900       36.100          140,790.00
              ELECTRIC-H
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             30,000        9.810         294,300.00
              LTD-H
              ZTE  CORP-H
                              6,200       16.460          102,052.00
     香港・ドル　小計                       4,370,841                 59,633,669.92
                                            (1,070,424,369)
              ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              3,000      259.500          778,500.00
     台湾・ドル
              ACER   INC
                             13,000       25.050          325,650.00
              ADVANTECH     CO  LTD
                              2,099      312.500          655,937.50
              AIRTAC    INTERNATIONAL
                              1,000      845.000          845,000.00
              GROUP
              ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             17,000       94.900         1,613,300.00
              CO  LTD
              ASIA   CEMENT    CORP
                              7,000       41.250          288,750.00
              ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              4,000      256.000         1,024,000.00
              AUO  CORPORATION
                             32,800       16.700          547,760.00
              CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              4,000      184.000          736,000.00
              LTD
              CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             46,000       41.900         1,927,400.00
              CO
              CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              7,870      185.500         1,459,885.00
              CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             19,952       17.000          339,184.00
              BANK
              CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO
                             13,000       33.500          435,500.00
              LTD
              CHINA   DEVELOPMENT
                             83,083       13.000         1,080,079.00
              FINANCIAL
              CHINA   STEEL   CORP
                             70,000       28.400         1,988,000.00
              CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             21,000       109.000         2,289,000.00
              COMPAL    ELECTRONICS
                             13,000       21.650          281,450.00
              CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                             108,000        21.400         2,311,200.00
              CO  LTD
              DELTA   ELECTRONICS      INC
                             11,000       293.000         3,223,000.00
              E INK  HOLDINGS     INC
                              5,000      170.000          850,000.00
              E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             77,300       23.700         1,832,010.00
              CO
              ECLAT   TEXTILE    COMPANY
                              1,000      438.500          438,500.00
              LTD
              EVERGREEN     MARINE
                              5,660      150.500          851,830.00
              FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             10,000       31.350          313,500.00
              CORP
              FAR  EASTONE    TELECOMM     CO
                              8,000       66.200          529,600.00
              LTD
                                252/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              3,320      183.000          607,560.00
              LTD
              FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             56,002       25.300         1,416,850.60
              CO
              FORMOSA    CHEMICALS     &
                             18,000       72.000         1,296,000.00
              FIBRE
              FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              7,000       82.800          579,600.00
              CORP
              FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             23,000       87.700         2,017,100.00
              FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             42,735       55.300         2,363,245.50
              CO
              GIANT   MANUFACTURING
                              1,000      234.500          234,500.00
              GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              1,000      476.000          476,000.00
              HON  HAI  PRECISION
                             70,200       100.500         7,055,100.00
              INDUSTRY
              HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                              2,000      611.000         1,222,000.00
              HUA  NAN  FINANCIAL
                             45,314       21.700          983,313.80
              HOLDINGS      C 
              INNOLUX    CORPORATION
                             42,535       12.600          535,941.00
              INVENTEC     CO  LTD
                              8,000       25.000          200,000.00
              LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              1,000     2,280.000          2,280,000.00
              LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             11,000       67.400          741,400.00
              MEDIATEK     INC
                              9,000      722.000         6,498,000.00
              MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             59,450       30.200         1,795,390.00
              CO  LTD
              MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              4,000      130.500          522,000.00
              CO
              NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             25,000       73.200         1,830,000.00
              NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              1,000      258.000          258,000.00
              BOARD
              NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              8,000       60.700          485,600.00
              NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              1,000      282.000          282,000.00
              LTD
              NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              3,000      301.500          904,500.00
              LTD
              PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              1,000      755.000          755,000.00
              PEGATRON     CORP
                             10,000       60.300          603,000.00
              POU  CHEN
                              7,000       32.350          226,450.00
              POWERCHIP     SEMICONDUCTOR
                             15,000       33.650          504,750.00
              MANU
              PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              2,000      265.000          530,000.00
              CORP
              QUANTA    COMPUTER     INC
                             15,000       71.500         1,072,500.00
              REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              3,000      321.000          963,000.00
              CORP
              RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              9,780       44.450          434,721.00
              LTD
              SHIN   KONG   FINANCIAL
                             56,244        8.540         480,323.76
              HOLDING
              SILERGY    CORP
                              2,000      504.000         1,008,000.00
                                253/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SINOPAC    FINANCIAL
                             60,074       16.950         1,018,254.30
              HOLDINGS
              SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL
                              8,000       55.500          444,000.00
              CORP
              TAISHIN    FINANCIAL
                             50,895       14.450          735,432.75
              HOLDING
              TAIWAN    CEMENT
                             34,090       33.300         1,135,197.00
              TAIWAN    COOPERATIVE
                             60,254       25.800         1,554,553.20
              FINANCIAL
              TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                              6,000       28.000          168,000.00
              CORP
              TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                              8,000       93.800          750,400.00
              TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                             137,000       487.000         66,719,000.00
              MANUFACTURING
              THE  SHANGHAI     COMMERCIAL
                             22,000       44.850          986,700.00
              & SA
              UNI-PRESIDENT
                             25,000       64.100         1,602,500.00
              ENTERPRISES      CO
              UNIMICRON     TECHNOLOGY
                              8,000      154.000         1,232,000.00
              CORP
              UNITED    MICROELECTRONICS
                             68,000       45.600         3,100,800.00
              CORP
              VANGUARD     INTERNATIONAL
                              4,000       88.100          352,400.00
              SEMI
              WALSIN    LIHWA   CORP
                             15,000       43.700          655,500.00
              WAN  HAI  LINES   LIMITED
                              3,795       71.800          272,481.00
              WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              2,000      156.000          312,000.00
              WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             17,000       21.900          372,300.00
              WIWYNN    CORP
                              1,000      852.000          852,000.00
              WPG  HOLDINGS     LTD
                              5,760       45.850          264,096.00
              YAGEO   CORPORATION
                              2,387      453.500         1,082,504.50
              YANG   MING   MARINE
                              9,000       63.000          567,000.00
              TRANSPORT
              YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             59,556       20.900         1,244,720.40
              CO
              ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              4,000      118.500          474,000.00
              HOLDING
     台湾・ドル　小計                       1,758,155                154,022,720.31
                                             (694,087,987)
     南アフリカ・ラ
              ABSA   GROUP   LTD
                              4,723      202.240          955,179.52
     ンド
              AFRICAN    RAINBOW    MINERALS
                               654     285.310          186,592.74
              LTD
              ANGLO   PLATINUM     LTD
                               287    1,647.990           472,973.13
              ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              2,818      297.210          837,537.78
              ASPEN   PHARMACARE
                              2,248      149.860          336,885.28
              HOLDINGS     LT
              BID  CORP   LTD
                              1,933      307.500          594,397.50
              BIDVEST    GROUP   LTD
                              1,706      217.850          371,652.10
                                254/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                               534    1,997.910          1,066,883.94
              LTD
              CLICKS    GROUP   LTD
                              1,256      296.230          372,064.88
              DISCOVERY     HOLDINGS
                              2,428      123.400          299,615.20
              LIMITED
              EXXARO    RESOURCES     LTD
                              1,516      211.510          320,649.16
              FIRSTRAND     LTD
                             29,955       65.330         1,956,960.15
              GOLD   FIELDS    LTD
                              4,684      180.330          844,665.72
              HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              3,846       57.460          220,991.16
              LTD
              IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              4,521      198.520          897,508.92
              LTD
              KUMBA   IRON   ORE  LTD
                               436     488.210          212,859.56
              MR  PRICE   GROUP   LTD
                              1,395      185.220          258,381.90
              MTN  GROUP   LTD
                              9,955      131.600         1,310,078.00
              MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              1,332      117.860          156,989.52
              NASPERS    LTD-N   SHS
                              1,231     2,560.840          3,152,394.04
              NEDBANK    GROUP   LTD
                              2,522      220.000          554,840.00
              NEPI   ROCKCASTLE      S.A.
                              1,207       99.640          120,265.48
              NORTHAM    PLATINUM
                              1,947      192.950          375,673.65
              HOLDINGS     LT
              OLD  MUTUAL    LTD
                             28,719       11.150          320,216.85
              REINET    INVESTMENTS      SCA
                               764     296.410          226,457.24
              REMGRO    LTD
                              2,748      136.980          376,421.04
              SANLAM    LIMITED
                              9,720       54.920          533,822.40
              SASOL   LTD
                              3,082      297.180          915,908.76
              SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              2,531      247.840          627,283.04
              SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             15,663       44.430          695,907.09
              SPAR   GROUP   LIMITED/THE
                               596     137.330           81,848.68
              STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              7,811      178.860         1,397,075.46
              VODACOM    GROUP   LTD
                              4,205      122.040          513,178.20
              WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              6,082       67.000          407,494.00
     南アフリカ・ランド　小計                        165,055                21,971,652.09
                                             (178,409,815)
     合計                      13,705,513                 4,419,549,027
                                            (4,419,549,027)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF
                                         8,635.00          306,542.50
     証券
                     ISHARES    MSCI   QATAR   CP
                                        19,503.00          406,774.07
                     ETF
                     ISHARES    MSCI   SAUDI
                                        38,012.00         1,544,047.44
                     ARABIA    ETF
                     ISHARES    MSCI   UAE  CAPPED
                                        31,508.00          491,524.80
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                            97,658.00         2,748,888.81
                                                 (385,834,033)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券　合計
                                          97,658        385,834,033
                                                 (385,834,033)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                        18,800.00          441,612.00
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                            18,800.00          441,612.00
                                                  (3,185,392)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        19,627.00          271,637.68
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                            19,627.00          271,637.68
                                                  (2,205,698)
     投資証券　合計                                     38,427         5,391,090
                                                  (5,391,090)
     合計                                             391,225,123
                                                 (391,225,123)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
     アメリカ・ドル             株式         48銘柄     2.67          －    －         11.03
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        7.11     －
     イギリス・ポンド             株式          1銘柄     0.00          －    －          0.00
                            105銘
     インド・ルピー             株式              13.24          －    －         14.94
                              柄
     インドネシア・ルピア             株式         24銘柄     1.80          －    －          2.03
                            201銘
     オフショア・人民元             株式               4.47          －    －          5.04
                              柄
     コロンビア・ペソ             株式          4銘柄     0.12          －    －          0.13
     タイ・バーツ             株式         42銘柄     1.87          －    －          2.11
     チェコ・コルナ             株式          3銘柄     0.15          －    －          0.17
     チリ・ペソ             株式         12銘柄     0.47          －    －          0.53
     トルコ・リラ             株式          9銘柄     0.40          －    －          0.45
     ハンガリー・フォリント             株式          3銘柄     0.17          －    －          0.19
     フィリピン・ペソ             株式         19銘柄
                                 0.67          －    －          0.76
     ブラジル・レアル             株式         45銘柄     4.70          －    －          5.30
     ポーランド・ズロチ             株式         13銘柄     0.58          －    －          0.65
     マレーシア・リンギット             株式         34銘柄     1.26          －    －          1.43
     メキシコ・ペソ             株式         22銘柄     2.15          －    －          2.49
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.06
     ユーロ             株式          6銘柄     0.27          －    －          0.31
                            109銘
     韓国・ウォン             株式              10.62          －    －         11.99
                              柄
                            185銘
     香港・ドル             株式              19.72          －    －         22.25
                              柄
     台湾・ドル             株式         81銘柄     12.78          －    －         14.43
     南アフリカ・ランド             株式         34銘柄     3.29          －    －          3.75
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年11月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              38,350,750
        金銭信託                                                18,676
        コール・ローン                                               6,631,997
        国債証券                                             1,414,226,249
        派生商品評価勘定                                                21,994
        未収利息                                              11,605,249
                                                       2,370,157
        前払費用
        流動資産合計                                             1,473,225,072
       資産合計                                              1,473,225,072
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 1,068
        未払金                                              17,169,694
        未払解約金                                                242,635
                                                           6
        その他未払費用
        流動負債合計                                              17,413,403
       負債合計                                                17,413,403
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                     1,261,138,911
        剰余金
                                                      194,672,758
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             1,455,811,669
       純資産合計                                              1,455,811,669
     負債純資産合計                                               1,473,225,072
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2022年11月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,030,988,108円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                            242,291,064円
        同期中一部解約元本額                                             12,140,261円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            982,312,277円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             55,160,928円
        （８資産均等型）
        ニッセイ新興国債券インデックス（ラップ専用）                                            215,590,486円
        ＦＷニッセイ新興国債インデックス                                             8,075,220円
        計                                           1,261,138,911円
        受益権の総数                                           1,261,138,911口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年11月23日
              項目
                                      至　2022年11月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年11月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年11月21日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △136,646,383
     合計                                               △136,646,383
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年11月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                     9,123,253            －     9,144,179          20,926
          アメリカ・ドル                   9,123,253            －     9,144,179          20,926
     合計                        9,123,253            －     9,144,179          20,926
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1544円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,544円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年11月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           178,858.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           141,934.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           191,838.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           162,122.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           174,804.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           184,314.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                        200,000.00           178,458.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                        200,000.00           177,828.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                        200,000.00           179,184.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           117,967.50
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           126,010.50
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           108,550.50
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           122,925.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           133,426.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        200,000.00           182,060.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        200,000.00           138,706.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        200,000.00           170,612.00
                     HUNGARY                  200,000.00           150,880.00
                     HUNGARY                  200,000.00           119,740.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                        200,000.00           197,846.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                        200,000.00           179,058.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                        200,000.00           198,738.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           142,958.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           168,262.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           142,586.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           165,792.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           158,288.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           130,792.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           145,758.00
                                261/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           142,292.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA
                                        200,000.00           163,566.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA
                                        200,000.00           182,672.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA
                                        200,000.00           135,060.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           147,014.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           142,544.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           146,578.00
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        180,000.00           148,912.20
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        110,000.00           62,780.30
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        60,000.00           42,154.20
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        100,000.00           79,065.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES
                                        200,000.00           183,702.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES
                                        200,000.00           140,560.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        200,000.00           177,120.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        200,000.00           143,188.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                        120,000.00           110,110.80
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                        100,000.00           98,424.00
                     ROMANIA                   70,000.00           44,462.60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           190,710.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           196,794.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           196,278.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           181,754.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           195,900.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           171,000.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           159,482.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        200,000.00           195,604.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        200,000.00           194,530.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        200,000.00           187,804.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        200,000.00           190,844.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        200,000.00           177,438.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           192,136.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           188,684.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           162,394.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           128,862.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           156,458.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           148,534.00
             アメリカ・ドル　小計                          12,090,000.00           10,075,707.10
                                     (1,696,952,400)           (1,414,226,249)
     国債証券　合計                                 1,696,952,400           1,414,226,249
                                     (1,696,952,400)           (1,414,226,249)
     合計                                            1,414,226,249
                                                (1,414,226,249)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
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    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                    組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            65銘柄        97.14                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    中間財務諸表
     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2022年11月22

     日から2023年5月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
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      【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第5期           第6期中間計算期間
                                2022年11月21日現在              2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 1,184             145,594
        コール・ローン                                420,591              415,574
        親投資信託受益証券                              517,155,294              555,433,241
                                        721,912             8,355,396
        未収入金
        流動資産合計                              518,298,981              564,349,805
       資産合計                               518,298,981              564,349,805
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                704,523             8,837,320
        未払受託者報酬                                55,800              57,191
        未払委託者報酬                                388,121              397,742
                                         2,701              2,770
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,151,145              9,295,023
       負債合計                                1,151,145              9,295,023
     純資産の部
       元本等
        元本                              389,370,023              407,788,459
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            127,777,813              147,266,323
                                      66,114,075              61,929,686
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              517,147,836              555,054,782
       純資産合計                               517,147,836              555,054,782
     負債純資産合計                                518,298,981              564,349,805
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      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第5期中間計算期間              第6期中間計算期間
                                自　2021年11月23日              自　2022年11月22日
                                至　2022年5月22日              至　2023年5月21日
     営業収益
                                     △ 24,836,487              14,418,613
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 24,836,487              14,418,613
     営業費用
       支払利息                                    －               7
       受託者報酬                                  50,507              57,191
       委託者報酬                                 351,333              397,742
                                         2,429              2,771
       その他費用
       営業費用合計                                 404,269              457,711
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 25,240,756              13,960,902
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 25,240,756              13,960,902
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 25,240,756              13,960,902
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 304,961             △ 330,160
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                115,493,154              127,777,813
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 18,363,806              13,762,100
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      18,363,806              13,762,100
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 5,682,341              8,564,652
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       5,682,341              8,564,652
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                103,238,824              147,266,323
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      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第6期中間計算期間
              項目                        自　2022年11月22日
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他中間財務諸表作成のための                 ファンドの中間計算期間

         重要な事項                 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日が休業日のため、2022年11月22日から2023年5月21日
                         までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第5期               第6期中間計算期間
              項目
                             2022年11月21日現在                  2023年5月21日現在
        期首元本額                           326,631,846円                  389,370,023円
     １.
        期中追加設定元本額                           92,492,553円                  44,621,802円
        期中一部解約元本額                           29,754,376円                  26,203,366円
     ２.   受益権の総数                           389,370,023口                  407,788,459口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                第5期               第6期中間計算期間
              項目
                             2022年11月21日現在                  2023年5月21日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第5期               第6期中間計算期間
                             2022年11月21日現在                  2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.3282円                  1.3611円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,282円)                  (13,611円)
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    （参考）
    当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　マザー
    ファンド」受益証券、「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデッ
    クス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ先進国
    リートインデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド」受益証券及び
    「ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部
    に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              116,643,811
        コール・ローン                                             3,131,908,283
        株式                                           172,245,591,650
        派生商品評価勘定                                              372,067,950
        未収配当金                                             2,280,285,118
                                                      190,575,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           178,337,071,812
       資産合計                                             178,337,071,812
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              353,715,000
        未払解約金                                              705,160,062
        未払利息                                                 8,158
                                                         2,127
        その他未払費用
        流動負債合計                                             1,058,885,347
       負債合計                                              1,058,885,347
     純資産の部
       元本等
        元本                                            70,192,868,437
        剰余金
                                                    107,085,318,028
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           177,278,186,465
       純資産合計                                             177,278,186,465
     負債純資産合計                                              178,337,071,812
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年5月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           80,542,683,355円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           8,480,758,351円
        同期中一部解約元本額                                           18,830,573,269円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,466,396,101円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,193,008,214円
                                                     3,389,534円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,169,086,879円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,591,420,168円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           5,925,191,420円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,873,834円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             13,223,381円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,668,250円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           1,984,392,998円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           23,711,641,744円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           3,142,941,231円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            307,920,743円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            241,068,125円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            361,204,044円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            589,239,260円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             46,492,596円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            125,119,059円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             9,509,890円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             13,005,115円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             4,936,874円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             8,937,755円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             28,547,370円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            230,461,613円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            154,195,025円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            312,842,442円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            204,353,744円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           14,249,950,636円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             24,228,833円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               57,178円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              121,699円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                             41,766,061円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             23,676,621円
        計                                           70,192,868,437円
     ２.   受益権の総数                                           70,192,868,437口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年5月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,630,110,000              －    5,002,305,000         372,195,000
     合計                      4,630,110,000              －    5,002,305,000         372,195,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.5256円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (25,256円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              17,197,670
        コール・ローン                                              461,760,669
        国債証券                                            51,307,132,880
        地方債証券                                             3,698,251,194
        特殊債券                                             5,081,641,727
        社債券                                             5,122,596,700
        未収利息                                              142,319,217
                                                       3,913,231
        前払費用
        流動資産合計                                            65,834,813,288
       資産合計                                             65,834,813,288
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              54,885,088
        未払利息                                                 1,202
                                                          369
        その他未払費用
        流動負債合計                                              54,886,659
       負債合計                                                54,886,659
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    68,898,275,767
        剰余金
                                                    △3,118,349,138
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            65,779,926,629
       純資産合計                                             65,779,926,629
     負債純資産合計                                               65,834,813,288
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
                                273/339







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年5月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           72,708,390,073円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           4,312,900,846円
        同期中一部解約元本額                                           8,123,015,152円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                           48,729,984,033円
        ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                           4,500,867,912円
                                                    202,201,716円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           7,365,873,518円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            386,185,499円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                           2,140,071,428円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                           1,834,245,972円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            316,588,315円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             31,425,826円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                            106,162,470円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             72,668,251円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            107,512,947円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            134,259,499円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            480,641,084円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                           2,445,208,418円
        ＦＷニッセイ国内債インデックス                                             35,673,157円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             8,705,722円
        計                                           68,898,275,767円
     ２.   受益権の総数                                           68,898,275,767口

     ３.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は3,118,349,138円であ
                                           ります。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9547円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,547円)
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              17,837,350
        コール・ローン                                              478,936,213
        投資証券                                            31,784,158,250
                                                      253,145,154
        未収配当金
        流動資産合計                                            32,534,076,967
       資産合計                                             32,534,076,967
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              172,161,292
        未払解約金                                              124,198,202
        未払利息                                                 1,246
                                                          248
        その他未払費用
        流動負債合計                                              296,360,988
       負債合計                                               296,360,988
     純資産の部
       元本等
        元本                                            17,269,065,113
        剰余金
                                                    14,968,650,866
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            32,237,715,979
       純資産合計                                             32,237,715,979
     負債純資産合計                                               32,534,076,967
                                275/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年5月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           16,947,494,605円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           2,448,248,331円
        同期中一部解約元本額                                           2,126,677,823円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            726,008,389円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                           1,151,697,389円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド                                           8,833,923,627円
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０２（適格機関                                           1,663,639,907円
        投資家限定）
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ                                           2,948,903,390円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ                                           1,706,550,194円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            161,988,006円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             16,936,325円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             6,434,759円
                                                     11,638,105円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             37,171,762円
        （８資産均等型）
                                                      110,139円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              234,462円
        ＦＷニッセイ国内リートインデックス                                             3,828,659円
        計                                           17,269,065,113円
        受益権の総数                                           17,269,065,113口

     ２.
                                276/339





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.8668円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (18,668円)
                                277/339












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,042,092,415
        金銭信託                                              215,971,961
        コール・ローン                                             5,798,887,822
        株式                                           638,189,276,375
        投資証券                                            13,235,229,827
        派生商品評価勘定                                              659,898,642
        未収入金                                              382,210,640
        未収配当金                                              944,963,727
                                                     9,129,619,153
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           671,598,150,562
       資産合計                                             671,598,150,562
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               6,419,481
        未払金                                              252,659,015
        未払解約金                                             1,132,146,687
        未払利息                                                15,104
                                                         3,497
        その他未払費用
        流動負債合計                                             1,391,243,784
       負債合計                                              1,391,243,784
     純資産の部
       元本等
        元本                                           205,634,144,011
        剰余金
                                                    464,572,762,767
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           670,206,906,778
       純資産合計                                             670,206,906,778
     負債純資産合計                                              671,598,150,562
                                278/339










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年5月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          196,274,174,923円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           22,605,031,055円
        同期中一部解約元本額                                           13,245,061,967円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                            812,306,114円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           3,752,493,316円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           3,293,414,233円
        ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           2,133,637,590円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             1,076,134円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,604,316円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,532,059円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）                                            604,000,990円
                                279/339


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          150,708,812,089円
        ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                           35,683,174,294円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,356,004,800円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            331,544,599円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            180,503,056円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            385,383,776円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            605,268,894円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             14,918,713円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             93,779,062円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             7,129,880円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             9,749,931円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             3,693,347円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             21,388,652円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            248,517,062円
                                                    164,926,071円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            330,787,750円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            180,467,121円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                            162,151,161円
        格機関投資家限定）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            236,386,875円
        ケット）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                            163,321,627円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                            160,005,478円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                            159,345,089円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                            142,358,698円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             30,372,389円
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                           2,577,366,629円
        ＦＷニッセイ先進国株インデックス                                             41,017,076円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             25,705,140円
        計                                          205,634,144,011円
     ２.   受益権の総数                                          205,634,144,011口

                                280/339







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年5月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                     1,396,512            －      1,401,311         △4,799
          スウェーデン・クローナ                    598,071           －       598,358         △287
          デンマーク・クローネ                    798,441           －       802,953        △4,512
        買建                   5,439,768,818              －    5,508,849,838          69,081,020
          アメリカ・ドル                 3,857,422,360              －    3,912,284,920          54,862,560
          イギリス・ポンド                  564,602,228             －     571,446,240         6,844,012
          ユーロ                 1,017,744,230              －    1,025,118,678          7,374,448
     合計                      5,441,165,330              －    5,510,251,149          69,076,221
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
                                281/339




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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                                      2023年5月21日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,261,891,432              －    17,846,294,374         584,402,942
     合計                     17,261,891,432              －    17,846,294,374         584,402,942
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2592円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (32,592円)
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              238,251,989
        金銭信託                                               5,468,959
        コール・ローン                                              146,842,581
        国債証券                                            61,437,714,017
        派生商品評価勘定                                                538,398
        未収入金                                              41,118,121
        未収利息                                              366,609,670
                                                      34,607,676
        前払費用
        流動資産合計                                            62,271,151,411
       資産合計                                             62,271,151,411
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                55,299
        未払金                                              64,713,650
        未払解約金                                              131,144,119
        未払利息                                                  382
                                                          151
        その他未払費用
        流動負債合計                                              195,913,601
       負債合計                                               195,913,601
     純資産の部
       元本等
        元本                                            40,234,921,492
        剰余金
                                                    21,840,316,318
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            62,075,237,810
       純資産合計                                             62,075,237,810
     負債純資産合計
                                                    62,271,151,411
                                282/339


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年5月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           36,786,269,889円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           6,277,351,499円
        同期中一部解約元本額                                           2,828,699,896円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           3,377,970,988円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           5,851,361,070円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,282,271,859円
        ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                            886,692,167円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,237,789円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,865,669円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             4,850,354円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           15,310,413,606円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           4,897,347,052円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                           3,670,116,866円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            235,326,406円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           1,876,719,722円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            275,791,169円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            470,875,696円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             67,215,309円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            194,947,347円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             19,212,491円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             44,464,703円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            174,041,907円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            117,407,607円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            241,184,867円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            185,231,818円
        ＦＷニッセイ外国債インデックス                                             24,407,627円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             17,967,403円
        計                                           40,234,921,492円
     ２.   受益権の総数                                           40,234,921,492口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年5月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    33,712,989             －    33,767,544         △54,555
          アメリカ・ドル                  22,389,231             －    22,443,752         △54,521
          イギリス・ポンド                   1,559,898            －     1,560,357          △459
          ユーロ                   9,763,860            －     9,763,435            425
        買建                    30,853,399             －    31,391,053          537,654
          アメリカ・ドル                  30,853,399             －    31,391,053          537,654
     合計                       64,566,388             －    65,158,597          483,099
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5428円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,428円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              28,391,744
        金銭信託                                               3,267,088
        コール・ローン                                              87,721,923
        株式                                               1,132,489
        投資証券                                             6,504,343,227
        未収入金                                                249,053
                                                      11,447,770
        未収配当金
        流動資産合計                                             6,636,553,294
       資産合計                                              6,636,553,294
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              17,775,478
        未払利息                                                  228
                                                          70
        その他未払費用
        流動負債合計                                              17,775,776
       負債合計                                                17,775,776
     純資産の部
       元本等
        元本                                             4,779,738,219
        剰余金
                                                     1,839,039,299
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             6,618,777,518
       純資産合計                                              6,618,777,518
     負債純資産合計                                               6,636,553,294
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年5月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           4,144,508,902円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            986,170,425円
        同期中一部解約元本額                                            350,941,108円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ先進国リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                           1,722,072,706円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            214,541,661円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             22,301,542円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             8,460,301円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             48,932,521円
        （８資産均等型）
        ニッセイ海外リートインデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             57,578,557円
        ニッセイ海外リートインデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                            702,489,417円
        ＦＷニッセイ先進国リートインデックス                                             6,521,592円
        ＤＣニッセイ先進国リートインデックス                                           1,996,839,922円
        計                                           4,779,738,219円
        受益権の総数                                           4,779,738,219口

     ２.
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3848円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,848円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              62,911,113
        金銭信託                                              20,298,144
        コール・ローン                                              545,008,997
        株式                                             5,394,662,247
        投資信託受益証券                                              467,594,578
        投資証券                                               5,110,287
        派生商品評価勘定                                              21,007,159
        未収入金                                              11,124,759
        未収配当金                                              10,502,837
                                                      184,425,211
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             6,722,645,332
       資産合計
                                                     6,722,645,332
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,512,555
        未払金                                                622,322
        未払解約金                                              40,944,073
        未払利息                                                 1,418
                                                          345
        その他未払費用
        流動負債合計                                              45,080,713
       負債合計                                                45,080,713
     純資産の部
       元本等
        元本                                             5,618,847,291
        剰余金
                                                     1,058,717,328
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             6,677,564,619
       純資産合計                                              6,677,564,619
     負債純資産合計                                               6,722,645,332
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                                290/339






                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年5月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           4,729,645,782円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           1,320,489,302円
        同期中一部解約元本額                                            431,287,793円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド                                           2,866,605,371円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             19,632,693円
                                                     26,768,874円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             10,151,753円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             58,732,008円
        （８資産均等型）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            548,940,968円
        ケット）
        ニッセイ新興国株式インデックス（ラップ専用）                                            629,619,771円
        ＦＷニッセイ新興国株インデックス                                             8,317,643円
        ＤＣニッセイ新興国株式インデックス                                           1,450,078,210円
        計                                           5,618,847,291円
        受益権の総数                                           5,618,847,291口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    通貨関連
                                      2023年5月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    536,739,534             －    546,212,587         9,473,053
          アメリカ・ドル                  536,739,534             －    546,212,587         9,473,053
     合計                       536,739,534             －    546,212,587         9,473,053
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                      2023年5月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    783,296,792             －    791,318,344         8,021,552
     合計                       783,296,792             －    791,318,344         8,021,552
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1884円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,884円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              34,945,863
        金銭信託                                                392,078
        コール・ローン                                              10,527,378
        国債証券                                             1,815,392,798
        特殊債券                                              78,264,765
        派生商品評価勘定                                                108,664
        未収入金                                                124,846
        未収利息                                              16,986,132
                                                       3,227,516
        前払費用
        流動資産合計                                             1,959,970,040
       資産合計                                              1,959,970,040
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 7,018
        未払金                                                  213
        未払解約金                                               1,159,317
        未払利息                                                  26
                                                           6
        その他未払費用
        流動負債合計                                               1,166,580
       負債合計                                                1,166,580
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,640,400,633
        剰余金
                                                      318,402,827
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             1,958,803,460
       純資産合計                                              1,958,803,460
     負債純資産合計                                               1,959,970,040
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年5月21日
         有価証券の評価基準及び評価方法
     １.                    国債証券及び特殊債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年5月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,261,138,911円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                            395,873,094円
        同期中一部解約元本額                                             16,611,372円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            980,491,472円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             57,551,821円
        （８資産均等型）
        ニッセイ新興国債券インデックス（ラップ専用）                                            577,554,473円
        ＦＷニッセイ新興国債インデックス                                             24,802,867円
        計                                           1,640,400,633円
        受益権の総数                                           1,640,400,633口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    通貨関連
                                      2023年5月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    16,804,873             －    16,906,519          101,646
          アメリカ・ドル                  16,804,873             －    16,906,519          101,646
     合計                       16,804,873             －    16,906,519          101,646
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1941円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,941円)
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    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               558,165,146円
     Ⅱ　負債総額                                                1,001,706円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               557,163,440円
     Ⅳ　発行済数量                                               408,659,813口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3634円
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             175,866,573,974円
     Ⅱ　負債総額                                               678,832,136円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             175,187,741,838円
     Ⅳ　発行済数量                                              70,380,184,613口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4892円
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              67,384,560,826円
     Ⅱ　負債総額                                              1,378,693,281円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              66,005,867,545円
     Ⅳ　発行済数量                                              69,211,138,441口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9537円
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              32,751,082,552円
     Ⅱ　負債総額                                               140,539,287円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              32,610,543,265円
     Ⅳ　発行済数量                                              17,335,283,234口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8812円
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             685,045,481,856円
     Ⅱ　負債総額                                              9,173,989,297円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             675,871,492,559円
     Ⅳ　発行済数量                                             206,327,078,309口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.2757円
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              63,194,342,085円
     Ⅱ　負債総額                                               454,675,690円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              62,739,666,395円
     Ⅳ　発行済数量                                              40,383,469,873口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5536円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド
                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              6,699,895,187円
     Ⅱ　負債総額                                                3,385,939円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              6,696,509,248円
     Ⅳ　発行済数量                                              4,833,304,697口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3855円
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              6,789,571,778円
     Ⅱ　負債総額                                                47,310,388円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              6,742,261,390円
     Ⅳ　発行済数量                                              5,658,797,407口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1915円
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              2,065,043,532円
     Ⅱ　負債総額                                                37,680,210円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,027,363,322円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,686,802,671口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2019円
                                297/339












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2023年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近５年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2023年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    414              69,997
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    116              20,002
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    530              90,000
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．財務諸表の作成方法について

         委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表

       は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
       務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
       内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
         財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自                                           2022年4月1

       日　至    2023年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
       す。
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      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  38,492,350                31,522,565
          現金・預金
                                  6,249,635                5,099,877
          有価証券
                                    763,755                595,955
          前払費用
                                  6,157,565                5,813,921
          未収委託者報酬
                                  3,219,400                3,456,007
          未収運用受託報酬
                                    265,131                259,830
          未収投資助言報酬
                                     8,403               18,700
          その他
                                  55,156,243                46,766,858
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1          150,311     ※1          150,182
            建物附属設備
                         ※1            968   ※1            482
            車両
                         ※1          103,050     ※1           92,889
            器具備品
                                    254,330                243,554
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                  1,840,943                1,803,047
            ソフトウェア
                                    577,731               1,198,151
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  2,426,688                3,009,212
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  30,679,401                37,635,584
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    10,629                11,881
            長期前払費用
                                    374,819                367,613
            差入保証金
                                  1,413,142                1,600,306
            繰延税金資産
                                    10,305                10,037
            その他
                                  32,554,521                39,691,645
            投資その他の資産合計
                                  35,235,540                42,944,413
          固定資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
        資産合計
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      負債の部
        流動負債
                                    51,241                53,649
          預り金
                                     8,706                7,080
          未払収益分配金
                         ※2         2,315,345       ※2         2,148,508
          未払手数料
                         ※2         1,728,950       ※2         1,868,264
          未払運用委託報酬
                         ※2           828,040     ※2          801,755
          未払投資助言報酬
                         ※2         4,619,477       ※2         2,880,396
          その他未払金
                         ※2           134,086     ※2          122,649
          未払費用
                                    611,046               1,689,458
          未払法人税等
                                    349,108                321,144
          未払消費税等
                                  1,227,440                1,047,233
          賞与引当金
                                    93,579                46,054
          その他
                                  11,967,023                10,986,194
          流動負債合計
        固定負債

                                  2,423,289                2,402,314
          退職給付引当金
                                    16,750                16,150
          役員退職慰労引当金
                                  2,440,039                2,418,464
          固定負債合計
                                  14,407,063                13,404,658
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  56,866,270                57,905,876
              繰越利益剰余金
                                  57,546,077                58,585,683
          利益剰余金合計
                                  75,827,917                76,867,523
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                                  △  254,732
                                    348,871
          その他有価証券評価差額金
                                  △  192,067              △  306,177
          繰延ヘッジ損益
                                                  △  560,910
                                    156,803
          評価・換算差額等合計
                                  75,984,720                76,306,613
        純資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
      負債・純資産合計
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      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                           （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                          　至　2022年3月31日）                　至　2023年3月31日）
        営業収益
                                  29,144,394                27,807,455
          委託者報酬
                                  17,750,312                18,365,703
          運用受託報酬
                                  1,032,738                1,146,302
          投資助言報酬
                                       -              4,497
          その他営業収益
                                  47,927,445                47,323,959
         営業収益計
        営業費用
                                  11,524,989                10,826,133
          支払手数料
                                    62,919                34,423
          広告宣伝費
                                      125                125
          公告費
                                  8,730,925                9,426,129
          調査費
                                  3,825,413                3,994,350
            支払運用委託報酬
                                  3,083,142                3,279,321
            支払投資助言報酬
                                    125,430                143,143
            委託調査費
                                  1,696,938                2,009,314
            調査費
                                    277,534                278,897
          委託計算費
                                    846,156                876,260
          営業雑経費
                                    59,759                60,541
            通信費
                                    173,841                166,600
            印刷費
                                    38,262                37,646
            協会費
                                    574,292                611,472
            その他営業雑経費
                                  21,442,649                21,441,969
          営業費用計
        一般管理費
                                    150,830                114,167
          役員報酬
                                  4,699,931                5,179,604
          給料・手当
                                  1,184,037                1,033,669
          賞与引当金繰入額
                                    369,403                357,187
          賞与
                                    925,165                988,302
          福利厚生費
                                    431,379                411,161
          退職給付費用
                                     8,950                5,850
          役員退職慰労引当金繰入額
                                       -              2,550
          役員退職慰労金
                                    162,879                214,336
          その他人件費
                                    766,098                803,805
          不動産賃借料
                                    36,278                35,247
          その他不動産経費
                                    12,883                27,169
          交際費
                                    17,654               133,750
          旅費交通費
                                    552,239                663,401
          固定資産減価償却費
                                    385,352                367,046
          租税公課
                                    349,177                438,018
          業務委託費
                                    484,762                769,903
          器具備品費
                                    46,907                49,248
          保険料
                                     5,126               10,762
          寄付金
                                    247,185                279,825
          諸経費
                                  10,836,244                11,885,008
          一般管理費計
                                  15,648,550
                                                  13,996,981
      営業利益
      営業外収益
                                     2,029                 950
        受取利息
                                     3,452               15,666
        有価証券利息
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                          ※1           83,809     ※1           191,353
        受取配当金
                                    27,680                22,628
        為替差益
                                    19,955                20,449
        その他営業外収益
                                    136,927                251,049
        営業外収益計
      営業外費用
                                    20,188                5,712
        控除対象外消費税
                                      404                314
        その他営業外費用
                                    20,592                6,026
        営業外費用計
                                  15,764,885                14,242,004
      経常利益
      特別利益
                                    18,927                97,919
        投資有価証券売却益
                                    510,138                45,181
        投資有価証券償還益
                                    529,065                143,100
        特別利益計
      特別損失
                                     7,280               73,703
        投資有価証券売却損
                                    50,697                71,887
        投資有価証券償還損
                          ※2            132   ※2            1,757
        固定資産除却損
                          ※3           9,883    ※3            2,015
        事故損失賠償金
                                    67,993               149,364
        特別損失計
                                  16,225,956                14,235,739
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            4,940,051                4,112,329
                                    24,895                74,919
      法人税等調整額
                                  4,964,946                4,187,249
      法人税等合計
                                  11,261,009                10,048,489
      当期純利益
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      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2021年4月１日　至2022年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △9,440,289     △9,440,289     △9,440,289
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     - 11,261,009     11,261,009     11,261,009
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  1,820,719     1,820,719     1,820,719
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -  △9,440,289
      当期純利益            -     -     -  11,261,009

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △893,783      △94,862    △988,646      △988,646
      （純額）
     当期変動額合計          △893,783      △94,862    △988,646      832,073

     当期末残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　当事業年度(自2022年4月１日　至2023年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △9,008,883     △9,008,883     △9,008,883
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 10,048,489     10,048,489     10,048,489
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  1,039,606     1,039,606     1,039,606
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △9,008,883

      当期純利益            -     -     -  10,048,489

      株主資本以外の項

               △603,603     △114,109     △717,713      △717,713
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計          △603,603     △114,109     △717,713      321,892

     当期末残高          △254,732     △306,177     △560,910     76,306,613

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2022年4月1日
             項目
                                    至　2023年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                          定）によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
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      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                       ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
                         され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
                         一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
                         わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
                         れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
                       ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
                         報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
                         び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
                         ます。
                       ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
                         ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
                         原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８.  グループ通算制度の適用               　当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
                       通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
                       ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (会計方針の変更)
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
     「時価算定基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
     27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
     にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
    (未適用の会計基準等)

     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）
      （１）    概要

       その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
       る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
      （２）    適用予定日

      　2025年3月期の期首より適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
       いては、現時点で評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前 事業年度                      当事業年度
                    （2022年3月31日）                       （2023年3月31日）
        建物附属設備                329,011千円                       340,233千円
        車両                 5,760                       6,246
        器具備品                494,576                       516,937
        計                829,348                       863,417
    ※２．前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の５を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
        千円、2,706,850千円であります。
    （損益計算書関係）

    ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前 事業年度                       当事業年度
                    （2022年3月31日）                        （2023年3月31日）
        受取配当金                42,069千円                       174,180千円

    ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前 事業年度                       当事業年度
                    (自　2021年4月         1日              （自　2022年4月          1日
                    至　2022年3月31日)                        至　2023年3月31日）
        器具備品                  132                       1,749

        ソフトウェア                   -                        8
         計                 132                       1,757

    ※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　                                普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             9,440,289千円
        配当の原資　                               利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　87,049円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年6月30日
    当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,008,883千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 83,071円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年6月30日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　                    　　　　　　　　8,038,816千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 74,126円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年6月26日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
      場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
      則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
      か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
      し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
      す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
      の時価変動を比較する比率分析によっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれ
      ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
      ります。
      前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          17,319,017            17,308,937             △10,080
       満期保有目的の債券
                          19,610,019            19,610,019                －
       その他有価証券
                          36,929,036            36,918,956             △10,080
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △73,870            △73,870               －
       ているもの
                           △73,870            △73,870               －
       デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          23,445,768            23,460,731
                                                   14,962
       満期保有目的の債券
                          19,289,693            19,289,693                －
       その他有価証券
                          42,735,461            42,750,424              14,962
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △24,321            △24,321               －
       ているもの
                           △24,321            △24,321               －
        デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）市場価格のない株式等

                     　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度
                          (2022年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
                     　　　　　　　　(単位：千円)

              区分             当事業年度
                          (2023年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
      当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
      価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
      ります。
     （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

     　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,610,019             －    19,610,019
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △73,870            －     △73,870
        為替予約
                              －    19,536,149             －    19,536,149
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
     　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,289,693             －    19,289,693
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △24,321            －     △24,321
        為替予約
                              －    19,265,372             －    19,265,372
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
        　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    17,308,937             －    17,308,937
           　国債・地方債等
                              －    17,308,937             －    17,308,937
               合計
        　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    23,460,731             －    23,460,731
           　国債・地方債等
                              －    23,460,731             －    23,460,731
               合計
       （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

         有価証券及び投資有価証券
          　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
          引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時
          価に分類しております。
         デリバティブ取引
         　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2022年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                38,492,350            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,250,000       11,070,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,108,860       12,060,309        1,121,260        101,009
                                50,851,210       23,130,309        1,121,260        101,009

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2023年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                31,522,565            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 5,100,000       18,340,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          3,029,947       15,086,454         997,574       175,716
                                39,652,513       33,426,454         997,574       175,716

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2022年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                                4,899,207           4,900,290            1,082

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                                4,899,207           4,900,290            1,082
                    小計
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
                    小計
                               17,319,017           17,308,937           △10,080
               合計
    当事業年度（2023年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               13,455,768           13,484,645            28,876

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               13,455,768           13,484,645            28,876
                    小計
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
                    小計
                               23,445,768           23,460,731            14,962
               合計
                                317/339








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．その他有価証券
    前事業年度（2022年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 10,012,022            9,238,000           774,022
                               10,012,022            9,238,000           774,022

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 9,597,996           10,017,000          △419,003
                                9,597,996           10,017,000          △419,003

                   小計
                               19,610,019           19,255,000           355,019
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
                                318/339











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2023年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 6,778,610           6,336,999           441,610
                                6,778,610           6,336,999           441,610

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 12,511,082           13,413,000          △901,917
                               12,511,082           13,413,000          △901,917

                   小計
                               19,289,693           19,749,999          △460,306
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
                                319/339











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                           72,646              18,927              7,280
    (3)その他
                           72,646              18,927              7,280
          合計
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                          325,215              97,919              73,703
    (3)その他
                          325,215              97,919              73,703
          合計
                                320/339














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2022年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2023年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2022年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,264,288              -     △73,870
                                 1,264,288              -     △73,870

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
      当事業年度（2023年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,129,663              -     △24,321
                                 1,129,663              -     △24,321

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                               2,049,929      千円       2,324,488      千円
       　勤務費用                                 296,556             261,043
       　利息費用                                  5,724             7,886
       　数理計算上の差異の発生額                                 26,217            △51,020
       　退職給付の支払額                                △58,809            △318,533
       　その他                                  4,869             2,382
       退職給付債務の期末残高                               2,324,488             2,226,246
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 134,197     千円        147,543     千円
       　退職給付費用                                 19,557             18,835
       　退職給付の支払額                                 △1,342             △1,081
       　その他                                 △4,869             △2,382
       退職給付引当金の期末残高                                 147,543             162,914
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当 事業年度

                                    （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               2,472,031      千円       2,389,160      千円
       未認識数理計算上の差異                                △48,741              13,153
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
       退職給付引当金                               2,423,289             2,402,314

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       簡便法で計算した退職給付費用                                 19,557    千円         18,835    千円
       勤務費用                                 296,556             261,043
       利息費用                                  5,724             7,886
       数理計算上の差異の当期費用処理額                                  5,631            10,874
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 327,469             298,639
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       割引率                                    0.35   ％          0.66   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当 事業年度
                                （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
         繰延税金資産
                                   375,842                 320,663
           賞与引当金                             千円                 千円
                                   134,561                 113,779
           未払事業税
                                   742,011                 735,588
           退職給付引当金
                                    1,565                 2,055
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    5,128                 4,945
           役員退職慰労引当金
                                   140,574                 314,276
           投資有価証券評価差額
                                   38,704                 48,992
           減価償却超過額
                                   128,909                 180,561
           その他
           小計                      1,567,297                 1,720,862
                                   △1,808                △12,818
           評価性引当額
         繰延税金資産合計                        1,565,488                 1,708,043
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         6,396                10,817
           投資有価証券評価差額                        145,949                  96,919
         繰延税金負債合計
                                   152,345                 107,737
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,413,142                 1,600,306
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
      合の会計処理および開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税
      及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         6,500,632
         日本生命保険相互会社
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         5,921,322
         日本生命保険相互会社
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      　　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
            　区分                （自   2021年4月      1日     （自   2022年4月      1日
                             至2022年3月31日）              至2023年3月31日）
             営業収益
              投資信託委託業務                   29,144,394              27,807,455
              投資運用業務（注）                   17,750,312              18,365,703
              投資助言業務                   1,032,738              1,146,302
              その他営業収益                        －            4,497
            　　計                     47,927,445              47,323,959
          （注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          （重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2021年4月１日　至2022年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               6,521,634          1,657,146
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                120,504          11,837
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         連結納税に伴           その他
                                               3,919,311          3,919,311
                                          う支払          未払金
    当事業年度（自2022年4月１日　至2023年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               5,922,395          1,446,614
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                118,702          10,996
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         グループ通算           その他
                                               2,065,951          2,065,951
                                         に伴う支払           未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当 事業年度
                       （自　2021年4月          1日       （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
    　１株当たり純資産額                       700,655円80銭                703,623円97銭

      １株当たり当期純利益金額                     103,837円87銭                92,657円21銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
       　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当 事業年度

                       （自　2021年4月          1日      （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
     当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
        た。
        　＜変更前＞
                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
            て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
                                （略）

        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長１名                                、副社長、専務取締役及び常務取締
             役各若干名      を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
             締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
        　＜変更後＞

                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、             取締役    社長が招集し、議長となる。                取締役    社長に事故があるときは、取
            締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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                                （略）
        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から                                取締役    社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて                           取締役    会長１名を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、             取締役    社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．      取締役    社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
             役が取締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
       ②　訴訟その他の重要事項

        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2023年3月末現在)
                             ｂ．資本金の額
                ａ．名称                             ｃ．事業の内容
                             (単位：百万円)
                                  48,323

        株式会社ＳＢＩ証券
                                   5,000

        岡三証券株式会社
                                   3,000

        Ｊトラストグローバル証券株式会社
                                  13,500

        岩井コスモ証券株式会社
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
                                       商品取引業を営んでいます。
                                   1,000
        ニュース証券株式会社
                                  19,495

        楽天証券株式会社
                                  12,200

        マネックス証券株式会社
                                  11,945

        松井証券株式会社
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958

                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                       け、銀行業を営んでいます。
        PayPay銀行株式会社                          72,216
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       （３）投資助言会社（参考情報）
        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
    ３【資本関係】

       委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率15.0％）
      保有しています（参考情報）。
       ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
          5％以上のものを記しています。
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    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・　ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・　商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・　基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
          コールセンター　０１２０-７６２-５０６
          （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
          ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                              ファンド情報        第１   ファンドの状況         ２  投資
        方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
        載とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月31日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
    28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
    びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年2月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等
    型）の2021年11月23日から2022年11月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）の2022年11月21
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023年8月17日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
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                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等
    型）の2022年11月22日から2023年5月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
    中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）の
    2023年5月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年11月22日から2023年5
    月21日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
    査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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