日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月10日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 GW7つの卵
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
GW7つの卵(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年10月11日 から 2024年4月10日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主に、世界各国の株式、債券に国際分散投資を行なうことで、中長期的な信託財産の成長をめざしま
す。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2 ) 属性区分
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( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2003年 2月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2004年12月28日
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・「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
2005年12月 9日
・「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」、「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
など、ならびに「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における運用指図権限の範囲の変更
2008年11月18日
・「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
ンド」における投資顧問会社の変更など
2010年 5月18日
・「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの 有価証券に対する投資判断についての助言 (有価証券の種類、銘柄、
数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言
を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
※4 投資顧問会社に運 用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年7月末 現在)
1)資本金
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17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 192,211,000株 97.562%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
をめざします。
・各マザーファンドの受益証券への投資比率は、下記の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに応じ
て機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうこと
があります。
証券投資信託 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」……………… 21%
証券投資信託 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」……………… 8%
証券投資信託 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」…………………… 21%
証券投資信託 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」…………………… 20%
証券投資信託 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」…………… 14%
証券投資信託 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」… 4%
証券投資信託 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」…………………… 12%
・上記の基本資産配分は、長期的な市況見通しに応じて変更される場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<GW7つの卵>
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)証券投資信託 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
2)証券投資信託 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3)証券投資信託 日本債券グローバル・ラップマザーファンド
4)証券投資信託 北米株式グローバル・ラップマザーファンド
5)証券投資信託 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
6)証券投資信託 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
7)証券投資信託 海外債券グローバル・ラップマザーファンド
8)株券または新株引受権証書
9)国債証券
10)地方債証券
11)特別の法律により法人の発行する債券
12)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
13)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
14)コマーシャル・ペーパー
15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、8)~15)の証券または証書の性質を有するも
の
17)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で19)に定めるもの以外のもの
19)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
20)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
21)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
22)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
23)外国法人が発行する譲渡性預金証書
24)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
26)外国の者に対する権利で25)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資
対象とします。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)
を主要投資対象とします。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
海外の公社債を主要投資対象とします。
① 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本小型株式グローバル・ラップマザー
ファンド」、「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」および「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種
類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、
第19条および第20条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバ
ル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、
第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
③ 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」および「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
④ 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することがで
きます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
⑤ 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
ンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
⑥ 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することがで
きます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
⑦ 各マザーファンドは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの(「日本債券グローバル・ラップマザー
ファンド」を除きます。)
⑧ 各マザーファンドは、次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5)為替先渡取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、わが国の大型株式の動き(ラッセル野村大型イン
*
デックス )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心
に厳選投資を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選
し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*ラッセル野村大型インデックスは、 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社
(旧野村證券株式会社、以下「NFRC」)および Frank Russell Companyが共同開発したラッセル野村日本
株インデックスにおける大型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッセル野村
総合インデックスの時価総額上位85%の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は NFRC およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、
NFRC およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、
商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネ
ジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、わが国の小型株式の動き(ラッセル野村小型イン
*
デックス )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中
心に厳選投資を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳
選し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
19/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*ラッセル野村小型インデックスは、 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社
(旧野村證券株式会社、以下「NFRC」)および Frank Russell Companyが共同開発したラッセル野村日本
株インデックスにおける小型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッセル野村
総合インデックスの時価総額下位15%の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は NFRC およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、
NFRC およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、
商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネ
ジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
*
基本方針
中長期的な観点から、わが国の公社債市場全体の動き(NOMURA-BPI総合 )
を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム(利子等収
益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・国債、政府保証債、金融債などで核となるポートフォリオを構築し、社債
への投資にあたっては、企業の信用度調査を充分に行ない、流動性、銘
柄分散も考慮したうえで、ポートフォリオ全体のリスクの低減につとめ
ます。
・公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
20/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*NOMURA-BPI総合は、 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)
が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSにつ
いては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、米国およびカナダの株式市場全体の動き(MSCI
*
北米インデックス(ヘッジなし・円ベース) )を上回る投資成果の獲得を
めざして運用を行ないます。
主な投資対象 米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取
引されている株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で
取引されている株式を中心に厳選投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
す。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー (投資一
任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI北米インデックスは、MSCI Inc.が発表している、アメリカとカナダの株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、両国市場の配当込みリターンを時価総
額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数
をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、欧州先進国の株式市場全体の動き(MSCI欧州イ
*
ンデックス(ヘッジなし・円ベース) )を上回る投資成果の獲得をめざし
て運用を行ないます。
主な投資対象 欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資
対象とします。
投資方針 ・欧州主要先進国(MSCI欧州インデックス採用国)の金融商品取引所
上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
す。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
す。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI欧州インデックスは、MSCI Inc.が発表している、イギリス、フランス、ドイツなど、欧州
主要先進国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市
場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベー
ス)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、アジアおよび環太平洋の主要先進国の株式市場全体
の動き(MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジな
*
し・円ベース) )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
ファンドなどを含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国(MSCI太平洋フ
リー・インデックス(日本を除く)採用国・地域)の株式を中心に厳選
投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
す。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
あります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)
リミテッド(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く)は、MSCI Inc.が発表している、オーストラリ
ア、香港など、日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国の株式市場の合成パフォーマンス
を表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づい
て加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<DR(預託証券)>
ある国で発行されている株式をその国以外の海外市場で流通させる目的で、原株式を銀行などに預託
し海外で発行する代替証券をいいます。海外投資家も国内投資家とほぼ同様の権利を享受でき、取引
形態についても株式と変わりません。
<カントリーファンド>
特定の国、地域の有価証券に投資することを目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託をい
います。会社型投資信託とは、証券投資を目的とする会社を設立し、投資家がその発行株式に投資す
る形態をいいます。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、世界の主要国の債券市場の動き(FTSE世界国債イン
*
デックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) )を上回る投資成果の獲得
をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、安定したインカ
ム(利子等収益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、信用度の調査、各国の金利動向の見
通しに基づき、安定したリターンの提供とリスクコントロールにつとめ
ます。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
あります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
25/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(投資一任)
信託期間 無期限(2001年9月14日設定)
決算日 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(3)【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記体制は 2023年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆各マザーファンドの運用アドバイザー(投資顧問会社)は以下の通りです。なお、運用アドバイザーについ
ては、将来、変更する場合があります。
※以下の内容は、各社提供の情報に基づいて作成しています。
①「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株
式会社に委託します。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・
チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カン
パニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。 同グ
ループの運用総資産は約312兆円にのぼります(2022年12月末現在)。
同社のJPモルガン(JPM)日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的
な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を
捉えるというものです。また、期待リターンモデルを活用することにより客観的に銘柄の割安度を判定
し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹底し
たリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。
②「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、スパークス・アセット・マネジメント株式
会社に委託します。
スパークス・アセット・マネジメントは、1989年に発足した日本で数少ない独立系の投資顧問会社です。
同社は創業以来「マクロはミクロの集積」という投資哲学の下、「徹底した企業調査をベースにした投
資」を一貫して行なっています。特に、経済構造が変革する中で成長する新興企業群や、既存の産業の中
で自ら体質改善を図りながら成長を捉えようとする企業群に注目しています。 2022年12月末現在の同社を
含むグループ全体の運用資産額は1 兆 4,754 億円です。
徹底した企業訪問・財務分析から得た調査結果を同社独自の社内データベースに蓄積し活用しています。
この中から合議の上で有望銘柄がリストアップされ、ポートフォリオの構築が行なわれます。また、運用
はチームによる組織立った運用体制が敷かれています。
③「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社に委託します。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、三井住友トラスト・グループの中核を成す資産運用会社で
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あり、資産運用で高い専門性を有しています。長期的な市場動向が中短期的な「市場テーマ(=市場が注
目する材料)」の積み重ねにより構成されていると考えており、マーケット動向、マクロ動向、クレジッ
ト 動向の丹念な調査・分析により、独自に市場テーマを追求し、投資行動に効果的に反映することで超過
収益の獲得をめざします。三井住友トラスト・アセットマネジメントにおける 運用資産総額は約81.5兆円
(2022年12月末現在) にのぼります。
④「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・
US・エルエルシーに委託します。
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーは、ジャナス・ヘンダーソン・グループの
一員です。同グループは、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所に上場しているグ
ローバル・アクティブ運用会社です。 世界24都市のオフィスに約2,000名の従業員が在籍しており、グルー
プの総運用資産残高は約40兆円に上ります(2022年9月末現在)
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーは、創設以来、一貫して資産運用に専念
し、揺るぎない投資哲学と豊富な専門知識、グローバルに広がるネットワークを基盤に、様々な資産運用
戦略の提供に取り組み、確かな実績を築いています。
ジャナスの株式運用は、綿密なファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択に重点を置いています。企業利
益の中長期的成長性や競争優位性の高い銘柄を見極め、より多くの情報とアナリストが推奨する最良の投
資アイデアの中から、ボトムアップアプローチによる銘柄選択によって超過収益の獲得を目指します。
⑤「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、MFSインターナショナル(U.K.)リ
ミテッドに委託します。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッドは、米国に本拠を置くマサチューセッツ・ファイナン
シャル・サービセズ・カンパニー(MFS)グループの英国法人です。MFSは1924年米国初のミュー
チュアル・ファンドの設定と共に創業した米国最古の資産運用会社で、発祥の地であるボストンの他、ロ
ンドン・シンガポール・東京・シドニー・メキシコシティ・トロント、香港、サンパウロにリサーチ拠点
を置くグローバルな運用会社として、 世界中の投資家から約72兆円の運用資産を受託しています(2022年
12月末現在)。
同社は、「企業の利益・キャッシュフローの持続的な成長こそが中長期的な株価上昇に繋がる」との信念
のもと、独自のリサーチ活動を通じて、産業や個別企業について徹底したファンダメンタルズ分析を行
なっています。業界平均以上の、かつ継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘
し、相対的に割安な株価水準でポートフォリオに組み入れるよう努めています。
⑥「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント(シンガポール)リミテッドに委託します。
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドは、シュローダー・グ
ループの中でロンドン、ニューヨークと並んで国際運用拠点の一つと位置付けられています。シュロー
ダー・グループは、1804年に英国に創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置きグローバルに
オフィスを展開しています。なお、 運用資産総額は約122兆円 にのぼります (2022年9月末現在)。
同社は、投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査、分析によって、本来の投資価値
に比べて株価水準が割安な銘柄を見極め、またマクロ分析に基づく国別配分を組み合わせ、リスクのコン
トロールに配慮しながら、ポートフォリオを構築します。
⑦「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・
エルエルピーに委託します。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(ウエリントン)は、マサチューセッツ州ボ
ストンに本拠を構えるアメリカの独立系投資運用会社です。その起源は1928年に遡るアメリカでも歴史の
ある運用会社の一つです。自社ブランドでの投信販売は行なわずに、純粋に資産運用業務のみに専念して
います。 ウエリントン・マネージメント・グループ全体での運用資産額は約152兆円におよび、 アメリカで
も大手の一角を担っています (2022年12月末現在)。
ウエリントンでは、「専門性を持ったリサーチ」、「分散されたアルファ源泉における多様な戦略」、
「統合されたリスク管理」を通じて、超過収益の獲得を目指しています。マクロ、定量、スプレッドの各
チームが、独立した投資アイデアを創出するとともに、個別取引・戦略レベルとポートフォリオ・レベル
でアクティブにリスクを管理しています。
◆各マザーファンドの適切な組入比率および運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興グローバル
ラップ株式会社(日興GW)より情報提供や助言を受けます。
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日興GWでは、多角的な視点から資産配分を策定します。月例で投資政策に関する委員会を開催し、投資
環境と中長期的な市況見通しを確認しています。
◆各マザーファンドの運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興アセットマネジメント アメリカ
ズ・インクより情報提供や助言を受けます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、運用会社に関する情報収集と評価分析をグローバル
ベースで実施可能な調査体制を有しており、運用会社調査に関しての豊かな経験と実績があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<GW7つの卵>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行 なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
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2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。 以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
14) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
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1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の
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10%以下とします。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)外貨建資産ヘの投資は行ないません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
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す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
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2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。 以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
14) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
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同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向が
あり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスク があります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないた
め、流動性リスクが高いと考えられます。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
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<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、
当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、 委託会社もしくは運用委託先またはこれらの関
連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがっ
て、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク (流動性リスクを含む)、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク(事務リスクを含む) など)に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX(東証株価指数)配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込 み 、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込 み 、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
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FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ <分配金再投資コース>の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.98% (税抜1.8%)の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
販売会社毎の
純資産総額
合計 委託会社 販売会社 受託会社
30億円以下の部分 1.15% 0.60%
1.80% 0.05%
30億円超の部分 1.05% 0.70%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
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③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
(NISA) の適用対象です。
※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
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NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設 するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※2024年1月1日以降、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法
上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2023年10月10日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【GW7つの卵】
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 51,261,423,350 99.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 356,364,301 0.69
合計(純資産総額) 51,617,787,651 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 日本大型株式グローバル・ラップマ 3,312,313,685 3.1188 10,330,443,921 3.9420 13,057,140,546 25.30
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 北米株式グローバル・ラップマザー 1,570,838,314 5.1854 8,145,580,874 6.7241 10,562,473,907 20.46
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本債券グローバル・ラップマザー 6,345,165,107 1.3494 8,562,165,796 1.3580 8,616,734,215 16.69
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 欧州先進国株式グローバル・ラップ 1,230,701,089 5.2404 6,449,402,296 6.0285 7,419,281,515 14.37
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券グローバル・ラップマザー 1,649,673,269 2.7998 4,618,755,219 2.9781 4,912,891,962 9.52
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本小型株式グローバル・ラップマ 492,565,217 7.7172 3,801,224,293 9.2256 4,544,209,665 8.80
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 アジア太平洋先進国株式グローバ 193,983,004 10.3322 2,004,274,708 11.0767 2,148,691,540 4.16
益証券 ル・ラップマザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.31
合 計 99.31
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第11計算期間末 (2014年 1月10日) 107,192 110,809 1.0372 1.0722
第12計算期間末 (2015年 1月13日) 85,521 91,107 1.0718 1.1418
第13計算期間末 (2016年 1月12日) 68,917 70,957 1.0132 1.0432
第14計算期間末 (2017年 1月10日) 64,401 67,480 1.0457 1.0957
第15計算期間末 (2018年 1月10日) 56,056 63,867 1.0765 1.2265
第16計算期間末 (2019年 1月10日) 54,091 54,263 0.9433 0.9463
第17計算期間末 (2020年 1月10日) 53,298 55,853 1.0427 1.0927
第18計算期間末 (2021年 1月12日) 48,746 51,496 1.0636 1.1236
第19計算期間末 (2022年 1月11日) 46,025 50,706 1.0816 1.1916
第20計算期間末 (2023年 1月10日) 44,853 45,724 1.0295 1.0495
2022年 7月末日 47,393 ― 1.0762 ―
8月末日 47,588 ― 1.0831 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9月末日 45,561 ― 1.0375 ―
10月末日 47,765 ― 1.0907 ―
11月末日 47,645 ― 1.0904 ―
12月末日 45,494 ― 1.0444 ―
2023年 1月末日 46,368 ― 1.0567 ―
2月末日 47,157 ― 1.0771 ―
3月末日 47,565 ― 1.0826 ―
4月末日 48,438 ― 1.1068 ―
5月末日 49,256 ― 1.1340 ―
6月末日 51,475 ― 1.1914 ―
7月末日 51,617 ― 1.1978 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第11期 2013年 1月11日~2014年 1月10日 0.0350
第12期 2014年 1月11日~2015年 1月13日 0.0700
第13期 2015年 1月14日~2016年 1月12日 0.0300
第14期 2016年 1月13日~2017年 1月10日 0.0500
第15期 2017年 1月11日~2018年 1月10日 0.1500
第16期 2018年 1月11日~2019年 1月10日 0.0030
第17期 2019年 1月11日~2020年 1月10日 0.0500
第18期 2020年 1月11日~2021年 1月12日 0.0600
第19期 2021年 1月13日~2022年 1月11日 0.1100
第20期 2022年 1月12日~2023年 1月10日 0.0200
当中間期 2023年 1月11日~2023年 7月10日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第11期 2013年 1月11日~2014年 1月10日 32.65
第12期 2014年 1月11日~2015年 1月13日 10.08
第13期 2015年 1月14日~2016年 1月12日 △2.67
第14期 2016年 1月13日~2017年 1月10日 8.14
第15期 2017年 1月11日~2018年 1月10日 17.29
第16期 2018年 1月11日~2019年 1月10日 △12.09
第17期 2019年 1月11日~2020年 1月10日 15.84
第18期 2020年 1月11日~2021年 1月12日 7.76
第19期 2021年 1月13日~2022年 1月11日 12.03
第20期 2022年 1月12日~2023年 1月10日 △2.97
当中間期 2023年 1月11日~2023年 7月10日 13.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第11期 2013年 1月11日~2014年 1月10日 1,150,408,361 41,372,192,112
第12期 2014年 1月11日~2015年 1月13日 3,998,358,835 27,550,578,403
第13期 2015年 1月14日~2016年 1月12日 4,685,780,147 16,458,000,036
第14期 2016年 1月13日~2017年 1月10日 2,093,430,717 8,531,237,609
第15期 2017年 1月11日~2018年 1月10日 2,591,306,295 12,103,089,879
第16期 2018年 1月11日~2019年 1月10日 9,824,291,828 4,554,320,029
第17期 2019年 1月11日~2020年 1月10日 3,670,776,502 9,899,144,899
第18期 2020年 1月11日~2021年 1月12日 1,926,228,789 7,208,268,884
第19期 2021年 1月13日~2022年 1月11日 2,257,799,023 5,536,310,450
第20期 2022年 1月12日~2023年 1月10日 3,302,221,373 2,287,703,820
当中間期 2023年 1月11日~2023年 7月10日 1,398,964,955 1,802,654,941
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 27,299,514,980 98.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 424,455,544 1.53
合計(純資産総額) 27,723,970,524 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 118,100 11,450.00 1,352,245,000 13,315.00 1,572,501,500 5.67
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 224,800 5,136.00 1,154,572,800 6,694.00 1,504,811,200 5.43
ループ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 6,519,200 159.76 1,041,507,392 162.90 1,061,977,680 3.83
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 182,000 4,186.00 761,852,000 5,750.00 1,046,500,000 3.77
日本 株式 信越化学工業 化学 175,200 4,192.00 734,438,400 4,679.00 819,760,800 2.96
日本 株式 テルモ 精密機器 171,100 3,518.36 601,991,396 4,651.00 795,786,100 2.87
日本 株式 オリックス その他金 282,800 2,138.00 604,626,400 2,731.00 772,326,800 2.79
融業
日本 株式 スズキ 輸送用機 129,600 4,738.28 614,081,088 5,697.00 738,331,200 2.66
器
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 39,300 15,955.00 627,031,500 18,135.00 712,705,500 2.57
日本 株式 第一三共 医薬品 160,700 4,696.28 754,692,196 4,347.00 698,562,900 2.52
日本 株式 富士電機 電気機器 105,500 5,080.00 535,940,000 6,418.00 677,099,000 2.44
日本 株式 日立製作所 電気機器 72,800 6,990.00 508,872,000 9,298.00 676,894,400 2.44
日本 株式 デンソー 輸送用機 66,800 7,148.00 477,486,400 9,881.00 660,050,800 2.38
器
日本 株式 大塚商会 情報・通 110,900 4,587.08 508,707,172 5,917.00 656,195,300 2.37
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 86,400 4,636.00 400,550,400 7,265.00 627,696,000 2.26
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 29,300 16,989.86 497,803,031 21,245.00 622,478,500 2.25
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 178,900 2,601.06 465,330,272 3,259.00 583,035,100 2.10
日本 株式 電通グループ サービス 118,000 4,390.00 518,020,000 4,752.00 560,736,000 2.02
業
日本 株式 三井不動産 不動産業 189,400 2,503.30 474,125,020 2,918.50 552,763,900 1.99
日本 株式 ヤマトホールディングス 陸運業 204,600 2,278.31 466,142,226 2,662.00 544,645,200 1.96
日本 株式 キーエンス 電気機器 7,700 62,030.00 477,631,000 63,760.00 490,952,000 1.77
日本 株式 村田製作所 電気機器 58,600 7,791.00 456,552,600 8,325.00 487,845,000 1.76
日本 株式 日揮ホールディングス 建設業 234,600 1,617.56 379,479,576 1,991.00 467,088,600 1.68
日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 255,100 1,650.28 420,986,428 1,820.00 464,282,000 1.67
日本 株式 T&Dホールディングス 保険業 200,700 1,525.00 306,067,500 2,311.00 463,817,700 1.67
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 102,700 3,391.00 348,255,700 4,513.00 463,485,100 1.67
器
日本 株式 味の素 食料品 82,400 4,515.16 372,049,184 5,537.00 456,248,800 1.65
日本 株式 アサヒグループホールディ 食料品 81,400 4,810.00 391,534,000 5,595.00 455,433,000 1.64
ングス
日本 株式 ダイキン工業 機械 15,800 23,050.00 364,190,000 28,690.00 453,302,000 1.64
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 76,100 5,217.00 397,013,700 5,893.00 448,457,300 1.62
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 3.30
食料品 4.92
化学 3.87
医薬品 3.09
ゴム製品 1.62
ガラス・土石製品 0.79
非鉄金属 2.68
金属製品 0.39
機械 2.38
電気機器 19.38
輸送用機器 8.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
精密機器 4.21
電気・ガス業 0.68
陸運業 5.00
情報・通信業 9.01
卸売業 6.40
小売業 3.37
銀行業 6.70
保険業 3.78
その他金融業 3.60
不動産業 1.99
サービス業 2.58
合 計 98.47
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 9,238,410,830 97.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 267,984,671 2.82
合計(純資産総額) 9,506,395,501 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 サイゼリヤ 小売業 47,000 3,265.00 153,455,000 4,520.00 212,440,000 2.23
日本 株式 共英製鋼 鉄鋼 95,700 1,558.00 149,100,600 2,137.00 204,510,900 2.15
日本 株式 岩谷産業 卸売業 26,600 5,690.00 151,354,000 7,588.00 201,840,800 2.12
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 武蔵野銀行 銀行業 77,800 2,181.00 169,681,800 2,507.00 195,044,600 2.05
日本 株式 トーセイ 不動産業 105,000 1,426.00 149,730,000 1,761.00 184,905,000 1.95
日本 株式 東プレ 金属製品 109,600 1,173.00 128,560,800 1,635.00 179,196,000 1.89
日本 株式 日本光電工業 電気機器 47,500 3,590.00 170,525,000 3,748.00 178,030,000 1.87
日本 株式 ダイセル 化学 135,200 1,225.24 165,653,731 1,316.00 177,923,200 1.87
日本 株式 ID&Eホールディングス サービス 52,000 3,240.00 168,480,000 3,415.00 177,580,000 1.87
業
日本 株式 武蔵精密工業 輸送用機 99,600 1,720.00 171,312,000 1,769.00 176,192,400 1.85
器
日本 株式 三菱ロジスネクスト 輸送用機 137,500 859.32 118,156,901 1,277.00 175,587,500 1.85
器
日本 株式 西本Wismettac 卸売業 36,500 3,560.00 129,940,000 4,710.00 171,915,000 1.81
ホールディングス
日本 株式 タダノ 機械 152,700 996.00 152,089,200 1,113.00 169,955,100 1.79
日本 株式 マクセル 電気機器 102,800 1,547.00 159,031,600 1,615.00 166,022,000 1.75
日本 株式 東京応化工業 化学 18,200 7,510.00 136,682,000 8,965.00 163,163,000 1.72
日本 株式 SBSホールディングス 陸運業 48,000 3,265.00 156,720,000 3,370.00 161,760,000 1.70
日本 株式 イオンファンタジー サービス 56,600 2,694.13 152,488,043 2,846.00 161,083,600 1.69
業
日本 株式 シークス 卸売業 104,800 1,350.00 141,480,000 1,536.00 160,972,800 1.69
日本 株式 三菱総合研究所 情報・通 29,900 5,024.31 150,227,053 5,380.00 160,862,000 1.69
信業
日本 株式 タカミヤ サービス 303,600 432.00 131,155,200 529.00 160,604,400 1.69
業
日本 株式 J.フロント リテイリン 小売業 115,500 1,212.00 139,986,000 1,383.00 159,736,500 1.68
グ
日本 株式 高砂熱学工業 建設業 61,600 2,036.14 125,426,224 2,565.00 158,004,000 1.66
日本 株式 ノジマ 小売業 112,400 1,380.00 155,112,000 1,387.00 155,898,800 1.64
日本 株式 椿本チエイン 機械 40,900 3,210.00 131,289,000 3,785.00 154,806,500 1.63
日本 株式 五洋建設 建設業 197,400 624.00 123,177,600 771.30 152,254,620 1.60
日本 株式 グローリー 機械 51,500 2,876.00 148,114,000 2,922.00 150,483,000 1.58
日本 株式 日精エー・エス・ビー機械 機械 35,800 3,870.00 138,546,000 4,095.00 146,601,000 1.54
日本 株式 ダイヘン 電気機器 26,600 4,335.00 115,311,000 5,480.00 145,768,000 1.53
日本 株式 アルバック 電気機器 23,700 5,671.47 134,413,853 6,095.00 144,451,500 1.52
日本 株式 アジアパイルホールディン ガラス・ 218,700 729.00 159,432,300 633.00 138,437,100 1.46
グス 土石製品
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 4.26
食料品 0.51
繊維製品 2.34
化学 3.59
ガラス・土石製品 2.58
鉄鋼 2.15
金属製品 3.78
機械 14.44
電気機器 9.45
輸送用機器 3.70
その他製品 2.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電気・ガス業 0.84
陸運業 2.76
情報・通信業 7.25
卸売業 8.65
小売業 8.37
銀行業 2.05
保険業 0.99
不動産業 2.53
サービス業 14.36
合 計 97.18
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 54,612,124,785 60.26
社債券 日本 31,959,706,586 35.27
アメリカ 197,326,900 0.22
フランス 999,991,908 1.10
スペイン 199,294,000 0.22
イギリス 1,102,309,100 1.22
韓国 300,006,000 0.33
小計 34,758,634,494 38.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,250,290,937 1.38
合計(純資産総額) 90,621,050,216 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第158回利付国 5,900,000,000 100.08 5,905,274,000 99.79 5,887,728,000 0.100 2028/3/20 6.50
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,200,000,000 98.87 4,152,682,000 97.98 4,115,412,000 0.100 2030/9/20 4.54
債(10年)
日本 国債証券 第1172回国庫 3,500,000,000 100.02 3,500,878,500 100.02 3,500,878,500 ― 2023/10/30 3.86
短期証券
日本 国債証券 第361回利付国 3,500,000,000 98.34 3,442,000,000 97.77 3,422,195,000 0.100 2030/12/20 3.78
債(10年)
日本 国債証券 第159回利付国 2,100,000,000 99.86 2,097,126,000 99.63 2,092,356,000 0.100 2028/6/20 2.31
債(5年)
日本 社債券 第1回株式会社ド 2,000,000,000 100.48 2,009,600,000 100.24 2,004,888,000 1.490 2053/11/28 2.21
ンキホーテHD利
払繰延条項・期限
前償還(劣後特約
付)
日本 国債証券 第163回利付国 1,900,000,000 97.60 1,854,580,000 95.75 1,819,269,000 0.600 2037/12/20 2.01
債(20年)
日本 国債証券 第1171回国庫 1,700,000,000 100.02 1,700,457,285 100.02 1,700,457,285 ― 2023/10/23 1.88
短期証券
日本 社債券 第1回武田薬品工 1,600,000,000 101.24 1,619,840,000 101.05 1,616,892,800 1.720 2079/6/6 1.78
業株式会社利払繰
延条項・期限前償
還条項付無担保社
債(劣後特約付)
日本 国債証券 第156回利付国 1,500,000,000 97.06 1,455,975,000 95.08 1,426,245,000 0.400 2036/3/20 1.57
債(20年)
日本 国債証券 第359回利付国 1,300,000,000 98.90 1,285,756,000 98.28 1,277,718,000 0.100 2030/6/20 1.41
債(10年)
日本 国債証券 第174回利付国 1,400,000,000 90.59 1,268,386,000 89.39 1,251,474,000 0.400 2040/9/20 1.38
債(20年)
日本 国債証券 第180回利付国 1,300,000,000 95.59 1,242,670,000 94.05 1,222,676,000 0.800 2042/3/20 1.35
債(20年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,100,000,000 111.67 1,228,438,000 110.57 1,216,314,000 1.700 2033/6/20 1.34
債(20年)
日本 国債証券 第159回利付国 1,200,000,000 98.68 1,184,220,000 96.70 1,160,448,000 0.600 2036/12/20 1.28
債(20年)
日本 国債証券 第48回利付国債 1,100,000,000 104.46 1,149,070,000 102.15 1,123,738,000 1.400 2045/9/20 1.24
(30年)
日本 国債証券 第63回利付国債 1,400,000,000 80.58 1,128,204,000 78.32 1,096,494,000 0.400 2049/6/20 1.21
(30年)
日本 国債証券 第366回利付国 1,100,000,000 99.14 1,090,605,000 97.47 1,072,236,000 0.200 2032/3/20 1.18
債(10年)
日本 国債証券 第57回利付国債 1,200,000,000 90.38 1,084,656,000 88.52 1,062,336,000 0.800 2047/12/20 1.17
(30年)
日本 社債券 第27回SBI 1,000,000,000 99.86 998,630,000 99.92 999,230,000 0.800 2024/12/23 1.10
ホールディングス
株式会社無担保社
債(社債間限定同
順位特約付)
日本 国債証券 第184回利付国 1,000,000,000 101.43 1,014,387,000 98.09 980,990,000 1.100 2043/3/20 1.08
債(20年)
日本 国債証券 第75回利付国債 1,000,000,000 98.30 983,048,000 96.45 964,550,000 1.300 2052/6/20 1.06
(30年)
日本 国債証券 第153回利付国 900,000,000 108.53 976,788,000 106.05 954,531,000 1.300 2035/6/20 1.05
債(20年)
日本 国債証券 第175回利付国 1,000,000,000 91.99 919,940,000 90.64 906,470,000 0.500 2040/12/20 1.00
債(20年)
日本 国債証券 第370回利付国 900,000,000 100.35 903,150,000 99.27 893,430,000 0.500 2033/3/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第170回利付国 1,000,000,000 90.60 906,070,000 89.34 893,420,000 0.300 2039/9/20 0.99
債(20年)
日本 国債証券 第368回利付国 900,000,000 100.27 902,430,000 96.99 872,973,000 0.200 2032/9/20 0.96
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第150回利付国 800,000,000 109.83 878,640,000 107.34 858,736,000 1.400 2034/9/20 0.95
債(20年)
日本 国債証券 第45回利付国債 800,000,000 106.36 850,880,000 104.30 834,448,000 1.500 2044/12/20 0.92
(30年)
日本 国債証券 第369回利付国 800,000,000 101.53 812,294,000 99.50 796,072,000 0.500 2032/12/20 0.88
債(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 60.26
社債券 38.36
合 計 98.62
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 19,816,803,647 89.53
カナダ 961,490,974 4.34
オランダ 69,332,570 0.31
アイルランド 341,771,999 1.54
イギリス 350,147,968 1.58
デンマーク 76,977,683 0.35
ジャージー 177,417,906 0.80
小計 21,793,942,747 98.46
投資証券 アメリカ 166,245,278 0.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 175,294,971 0.79
合計(純資産総額) 22,135,482,996 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 34,276,594 △0.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 35,269 39,551.95 1,394,957,827 47,700.01 1,682,331,967 7.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 56,652 22,590.44 1,279,793,749 27,606.15 1,563,943,899 7.07
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 46,479 15,004.10 697,375,617 18,750.41 871,500,757 3.94
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 12,833 37,750.35 484,450,323 65,903.47 845,739,295 3.82
導体製造装
置
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 39,167 14,043.43 550,039,078 18,637.64 729,980,591 3.30
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 12,545 30,392.89 381,278,887 45,882.91 575,601,176 2.60
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 23,661 17,688.41 418,525,532 22,119.60 523,371,919 2.36
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 22,377 20,758.42 464,511,228 22,049.11 493,393,107 2.23
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 7,205 49,704.12 358,118,246 55,395.57 399,125,091 1.80
ス
アメリカ 株式 CONSTELLATION BRANDS INC-A 食品・飲 10,039 30,978.80 310,996,218 38,414.32 385,641,409 1.74
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 11,029 31,248.37 344,638,277 33,233.67 366,534,229 1.66
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 4,947 68,705.08 339,884,068 70,895.22 350,718,667 1.58
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 T-MOBILE US INC 電気通信 14,871 20,082.51 298,647,079 19,858.44 295,314,919 1.33
サービス
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 6,884 38,756.97 266,803,011 41,449.40 285,337,732 1.29
ビス
アメリカ 株式 LIBERTY MEDIA CORP- メディア・ 27,530 10,192.04 280,586,915 10,221.73 281,404,356 1.27
娯楽
LIBERTY-C
アメリカ 株式 PROGRESSIVE CORP 保険 15,436 19,356.51 298,787,234 17,625.47 272,066,895 1.23
アメリカ 株式 HOWMET AEROSPACE INC 資本財 36,193 5,674.04 205,360,620 7,109.11 257,300,275 1.16
アメリカ 株式 BOOKING HOLDINGS INC 消費者サー 604 353,322.97 213,407,079 424,636.88 256,480,677 1.16
ビス
アメリカ 株式 VISTRA CORP 公益事業 65,613 3,301.51 216,622,461 3,907.68 256,395,159 1.16
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 16,180 14,799.06 239,448,824 14,990.74 242,550,332 1.10
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
カナダ 株式 CANADIAN NATURAL RESOURCES エネルギー 26,861 7,507.60 201,661,751 8,504.00 228,426,207 1.03
アメリカ 株式 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 運輸 8,562 26,230.28 224,583,725 26,486.85 226,780,438 1.02
アメリカ 株式 DEERE & CO 資本財 3,761 54,652.65 205,548,651 60,209.69 226,448,669 1.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 LAM RESEARCH CORP 半導体・半 2,221 70,775.39 157,192,159 101,676.02 225,822,445 1.02
導体製造装
置
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 3,371 48,018.60 161,870,734 64,631.92 217,874,221 0.98
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アイルラ 株式 TRANE TECHNOLOGIES PLC 資本財 7,713 25,666.40 197,965,005 27,991.00 215,894,608 0.98
ンド
アメリカ 株式 UBER TECHNOLOGIES INC 運輸 31,332 4,377.38 137,152,370 6,786.29 212,628,220 0.96
アメリカ 株式 ADVANCED MICRO DEVICES 半導体・半 13,264 13,808.01 183,149,465 15,923.97 211,215,554 0.95
導体製造装
置
アメリカ 株式 INGERSOLL-RAND INC 資本財 23,161 7,757.57 179,673,289 9,050.27 209,613,396 0.95
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 2,640 78,457.94 207,128,974 79,203.99 209,098,545 0.94
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.48
素材 1.90
資本財 7.98
商業・専門サービス 0.71
運輸 2.69
自動車・自動車部品 0.35
耐久消費財・アパレル 1.11
消費者サービス 4.14
メディア・娯楽 8.20
一般消費財・サービス流通・小売り 3.79
食品・飲料・タバコ 1.74
家庭用品・パーソナル用品 2.23
ヘルスケア機器・サービス 4.49
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.06
銀行 3.88
金融サービス 9.44
保険 2.03
ソフトウェア・サービス 11.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.97
電気通信サービス 1.33
公益事業 1.86
半導体・半導体製造装置 6.99
不動産管理・開発 0.79
投資証券 ― ― 0.75
合 計 99.21
54/212
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 243,185.93 34,257,464 34,276,594 △0.15
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ドイツ 1,494,251,482 9.37
イタリア 448,314,155 2.81
フランス 3,180,143,598 19.94
オランダ 1,596,475,833 10.01
スペイン 754,453,857 4.73
ルクセンブルク 419,359,234 2.63
フィンランド 149,241,633 0.94
アイルランド 1,282,783,612 8.04
ポルトガル 137,483,155 0.86
イギリス 3,103,599,310 19.46
スイス 2,236,139,181 14.02
ノルウェー 122,240,294 0.77
デンマーク 279,309,018 1.75
バミューダ 145,734,905 0.91
ジャージー 209,485,976 1.31
小計 15,559,015,243 97.54
新株予約権証券 スイス 6,358,632 0.04
投資証券 イギリス 98,016,733 0.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 287,583,490 1.80
合計(純資産総額) 15,950,974,098 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引 買建 ― 16,162,677 0.10
売建 ― 30,239,825 △0.19
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 41,028 17,709.84 726,599,316 17,392.32 713,572,105 4.47
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 5,286 126,642.87 669,434,229 130,680.41 690,776,700 4.33
財・アパレ
VUITTON SE
ル
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 13,233 41,956.37 555,208,776 43,642.79 577,525,172 3.62
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 4,893 93,610.80 458,037,659 101,443.54 496,363,290 3.11
導体製造装
置
フランス 株式 SCHNEIDER ELECTRIC SE 資本財 19,343 22,322.24 431,779,117 25,188.44 487,220,169 3.05
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 8,679 48,871.47 424,155,571 54,796.44 475,578,378 2.98
ンド
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 25,629 12,501.54 320,401,969 14,620.50 374,708,795 2.35
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲 60,204 6,476.08 389,886,402 6,221.50 374,559,306 2.35
料・タバコ
フランス 株式 TOTALENERGIES SE エネルギー 42,848 8,044.02 344,670,297 8,457.25 362,376,419 2.27
フランス 株式 SANOFI 医薬品・バ 23,296 15,056.52 350,756,737 14,752.03 343,663,431 2.15
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 35,244 8,020.72 282,682,273 9,348.96 329,494,852 2.07
オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・専門 18,293 17,539.01 320,841,201 17,810.87 325,814,382 2.04
サービス
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 63,053 5,158.76 325,275,546 4,795.45 302,368,012 1.90
料・タバコ
PLC
スペイン 株式 IBERDROLA SA 公益事業 163,345 1,679.33 274,310,730 1,777.20 290,297,387 1.82
アイルラ 株式 EXPERIAN PLC 商業・専門 52,100 4,747.44 247,341,624 5,463.18 284,631,678 1.78
ンド サービス
スイス 株式 CIE FINANCIERE RICHEMON- 耐久消費 12,413 22,628.15 280,883,350 22,680.00 281,526,840 1.76
財・アパレ
REG
ル
イギリス 株式 LONDON STOCK EXCHANGE 金融サービ 16,766 14,099.17 236,386,718 15,452.73 259,080,572 1.62
ス
GROUP
イタリア 株式 INFRASTRUTTURE WIRELESS 電気通信 142,454 1,812.93 258,259,771 1,805.16 257,153,260 1.61
サービス
ITAL
アイルラ 株式 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 消費者サー 9,015 25,525.64 230,113,681 27,850.44 251,071,717 1.57
ンド ビス
スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA 消費者サー 24,560 9,266.62 227,588,372 10,222.03 251,053,057 1.57
ビス
イギリス 株式 NATWEST GROUP PLC 銀行 541,083 463.87 250,993,253 444.84 240,698,607 1.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 株式 HEINEKEN NV 食品・飲 15,915 15,070.70 239,850,273 15,047.20 239,476,204 1.50
料・タバコ
ドイツ 株式 E.ON SE 公益事業 133,883 1,715.06 229,617,914 1,788.07 239,393,314 1.50
イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 117,957 1,908.03 225,066,203 1,869.07 220,470,833 1.38
スペイン 株式 CELLNEX TELECOM SA 電気通信 35,723 5,308.30 189,628,740 5,965.43 213,103,413 1.34
サービス
ジャー 株式 GLENCORE PLC 素材 247,825 768.28 190,400,974 845.29 209,485,976 1.31
ジー
イギリス 株式 BEAZLEY PLC/UK 保険 199,537 1,020.15 203,558,868 1,002.94 200,124,037 1.25
イタリア 株式 ENI SPA エネルギー 90,095 1,901.48 171,314,201 2,121.77 191,160,895 1.20
イギリス 株式 IG GROUP HOLDINGS PLC 金融サービ 143,848 1,255.71 180,632,235 1,310.98 188,582,139 1.18
ス
ドイツ 株式 SYMRISE AG 素材 12,110 15,151.28 183,482,068 15,497.71 187,677,341 1.18
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.88
素材 7.22
資本財 8.63
商業・専門サービス 3.83
運輸 0.90
自動車・自動車部品 1.03
耐久消費財・アパレル 6.83
消費者サービス 5.16
メディア・娯楽 0.70
一般消費財・サービス流通・小売り 2.53
生活必需品流通・小売り 0.99
食品・飲料・タバコ 11.08
ヘルスケア機器・サービス 0.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 11.14
銀行 6.18
金融サービス 7.58
保険 3.10
ソフトウェア・サービス 1.85
電気通信サービス 3.57
公益事業 5.51
半導体・半導体製造装置 3.11
新株予約権証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 0.61
合 計 98.20
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 ユーロ 買建 104,051.66 15,906,329 16,162,677 0.10
英ポンド 売建 166,911.70 30,036,275 30,239,825 △0.19
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 85,807,463 1.81
アイルランド 112,841,051 2.38
ケイマン 92,107,666 1.95
オーストラリア 2,740,471,209 57.91
ニュージーランド 154,966,840 3.27
香港 925,382,040 19.55
シンガポール 518,767,628 10.96
小計 4,630,343,897 97.85
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 101,904,004 2.15
合計(純資産総額) 4,732,247,901 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 262,600 1,474.42 387,183,700 1,409.33 370,091,633 7.82
オースト 株式 BHP GROUP LTD 素材 82,054 4,101.21 336,521,121 4,303.36 353,108,558 7.46
ラリア
オースト 株式 CSL LTD 医薬品・バ 11,056 27,004.73 298,564,326 25,064.76 277,116,093 5.86
ラリア イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
香港 株式 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 金融サービ 34,700 6,084.98 211,149,063 5,861.53 203,395,299 4.30
ス
シンガ 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 45,200 3,514.81 158,869,528 3,628.13 163,991,657 3.47
ポール
オースト 株式 ANZ GROUP HOLDINGS LTD 銀行 61,752 2,118.09 130,796,424 2,420.40 149,465,134 3.16
ラリア
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オースト 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 69,486 1,991.95 138,412,777 2,093.42 145,463,994 3.07
ラリア
オースト 株式 COMMONWEALTH BANK OF 銀行 14,595 9,005.12 131,429,820 9,912.77 144,677,024 3.06
ラリア
AUSTRAL
シンガ 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING 銀行 88,370 1,308.63 115,643,959 1,399.99 123,717,823 2.61
ポール
CORP
オースト 株式 WOOLWORTHS GROUP LTD 生活必需品 33,493 3,519.74 117,886,705 3,676.65 123,142,199 2.60
ラリア 流通・小売
り
シンガ 株式 SINGAPORE 電気通信 407,920 252.36 102,944,147 281.69 114,908,616 2.43
ポール サービス
TELECOMMUNICATIONS
オースト 株式 COLES GROUP LTD 生活必需品 66,364 1,679.06 111,429,483 1,725.10 114,484,908 2.42
ラリア 流通・小売
り
アイルラ 株式 JAMES HARDIE INDUSTRIES 素材 27,774 2,959.73 82,203,818 4,062.83 112,841,051 2.38
ンド
PLC-CDI
オースト 株式 SUNCORP GROUP LTD 保険 83,607 1,108.72 92,697,422 1,341.74 112,179,592 2.37
ラリア
オースト 株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 銀行 41,717 2,558.51 106,733,503 2,666.58 111,241,918 2.35
ラリア
オースト 株式 RIO TINTO LTD 素材 9,929 10,751.84 106,755,047 10,957.61 108,798,161 2.30
ラリア
オースト 株式 ARISTOCRAT LEISURE LTD 消費者サー 29,289 3,456.61 101,240,748 3,674.77 107,630,503 2.27
ラリア ビス
オースト 株式 BRAMBLES LTD 商業・専門 79,952 1,251.54 100,063,702 1,314.50 105,096,936 2.22
ラリア サービス
オースト 株式 TELSTRA GROUP LTD 電気通信 250,067 394.45 98,640,502 402.14 100,564,144 2.13
ラリア サービス
オースト 株式 MEDIBANK PRIVATE LTD 保険 295,778 301.45 89,164,783 331.67 98,103,292 2.07
ラリア
ケイマン 株式 SEA LTD-ADR メディア・ 10,254 10,788.26 110,622,884 8,982.60 92,107,666 1.95
娯楽
アメリカ 株式 RESMED INC-CDI ヘルスケア 27,277 2,963.49 80,835,346 3,145.78 85,807,463 1.81
機器・サー
ビス
オースト 株式 INCITEC PIVOT LTD 素材 297,090 291.86 86,710,865 287.51 85,418,604 1.81
ラリア
オースト 株式 LOTTERY CORP LTD/THE 消費者サー 175,259 482.08 84,489,170 485.77 85,136,125 1.80
ラリア ビス
香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 資本財 53,500 1,542.09 82,502,278 1,590.13 85,072,276 1.80
オースト 株式 SEEK LTD メディア・ 35,923 2,161.28 77,639,789 2,319.87 83,336,776 1.76
ラリア 娯楽
香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 192,000 451.13 86,617,259 430.30 82,618,368 1.75
ニュー 株式 SPARK NEW ZEALAND LTD 電気通信 184,048 431.96 79,501,688 447.07 82,282,615 1.74
ジーラン サービス
ド
オースト 株式 ASX LTD 金融サービ 14,096 6,078.40 85,681,156 5,798.27 81,732,436 1.73
ラリア ス
オースト 株式 COCHLEAR LTD ヘルスケア 3,494 21,224.62 74,158,837 22,463.01 78,485,782 1.66
ラリア 機器・サー
ビス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 1.60
素材 16.68
資本財 2.33
商業・専門サービス 2.61
消費者サービス 4.07
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディア・娯楽 3.71
生活必需品流通・小売り 6.12
ヘルスケア機器・サービス 3.47
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5.86
銀行 19.47
金融サービス 7.38
保険 12.26
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.10
電気通信サービス 6.29
公益事業 1.00
不動産管理・開発 3.89
合 計 97.85
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 2,938,390,434 30.60
カナダ 209,663,997 2.18
メキシコ 130,226,005 1.36
ドイツ 405,471,459 4.22
イタリア 627,050,163 6.53
フランス 652,989,434 6.80
オランダ 148,376,742 1.55
スペイン 427,617,789 4.45
ベルギー 170,455,308 1.77
オーストリア 109,581,299 1.14
フィンランド 80,532,032 0.84
アイルランド 52,904,431 0.55
ギリシャ 17,800,171 0.19
イギリス 680,184,501 7.08
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン 16,387,340 0.17
ノルウェー 61,694,074 0.64
デンマーク 24,512,635 0.26
ポーランド 59,912,832 0.62
オーストラリア 139,315,414 1.45
ニュージーランド 153,454,362 1.60
シンガポール 50,300,241 0.52
マレーシア 51,149,847 0.53
中国 520,601,752 5.42
イスラエル 29,764,526 0.31
小計 7,758,336,788 80.79
地方債証券 カナダ 414,542,223 4.32
特殊債券 アメリカ 6,645,921 0.07
カナダ 146,969,423 1.53
ドイツ 79,426,831 0.83
フランス 46,259,983 0.48
オランダ 91,092,631 0.95
小計 370,394,789 3.86
社債券 アメリカ 365,011,708 3.80
カナダ 54,592,466 0.57
ドイツ 15,710,564 0.16
フランス 37,810,040 0.39
オランダ 78,482,596 0.82
アイルランド 40,381,919 0.42
シンガポール 13,920,744 0.14
小計 605,910,037 6.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 453,937,510 4.73
合計(純資産総額) 9,603,121,347 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,001,051,090 10.42
買建 ドイツ 344,971,763 3.59
売建 アメリカ 292,856,364 △3.05
売建 カナダ 24,350,796 △0.25
売建 ドイツ 433,827,303 △4.52
売建 イギリス 191,227,608 △1.99
売建 オーストラリア 10,877,796 △0.11
その他先物取引 売建 アメリカ 66,791,586 △0.70
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 4,453,746,618 46.38
売建 ― 4,495,955,957 △46.82
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,763,000 13,402.01 504,317,934 13,387.87 503,785,628 0.375 2024/8/15 5.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,055,000 9,831.11 300,340,442 9,283.09 283,598,535 2.000 2051/8/15 2.95
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,231,000 12,822.48 286,069,706 12,587.35 280,823,878 0.750 2026/8/31 2.92
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 1,567,000 15,556.51 243,770,532 15,643.17 245,128,475 3.800 2028/8/1 2.55
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 14,204.50 227,272,003 13,953.27 223,252,427 4.500 2024/11/30 2.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,645,000 13,259.16 218,113,259 12,807.34 210,680,820 2.375 2029/5/15 2.19
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,968,000 10,169.06 200,127,224 9,681.77 190,537,339 1.750 2041/8/15 1.98
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,354,000 14,143.06 191,497,087 14,007.52 189,661,836 0.000 2027/2/25 1.98
イギリス 国債証券 UK TREASURY 940,000 17,624.48 165,670,139 17,687.83 166,265,677 4.125 2027/1/29 1.73
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 1,044,000 15,350.32 160,257,344 15,347.15 160,224,253 2.300 2033/2/15 1.67
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,179,000 13,645.89 160,885,114 13,218.96 155,851,609 2.750 2028/2/15 1.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,074,000 13,896.55 149,249,035 13,784.22 148,042,552 3.750 2026/4/15 1.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,256,000 12,336.52 154,946,780 11,554.85 145,129,034 3.000 2045/11/15 1.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,023,000 14,388.57 147,195,125 14,006.69 143,288,449 4.500 2025/11/15 1.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,222,000 12,343.68 150,839,838 11,585.69 141,577,211 3.000 2045/5/15 1.47
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,087,000 12,474.80 135,601,152 12,239.71 133,045,711 0.000 2031/11/25 1.39
イギリス 国債証券 UK TREASURY 737,000 16,871.01 124,339,349 16,667.13 122,836,810 3.750 2038/1/29 1.28
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 1,019,000 11,955.00 121,821,508 11,578.15 117,981,427 0.000 2035/5/15 1.23
DEUTSCHLAND
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 761,000 15,547.96 118,320,049 15,422.23 117,363,179 2.750 2029/2/25 1.22
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 820,000 14,002.61 114,821,483 13,895.72 113,944,919 0.000 2027/1/31 1.19
ESTADO
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 886,000 12,970.89 114,922,102 12,791.92 113,336,466 0.250 2025/9/30 1.18
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 747,000 14,934.33 111,559,513 14,959.69 111,748,941 0.000 2024/8/15 1.16
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 969,000 12,375.75 119,921,079 11,520.99 111,638,426 3.000 2048/2/15 1.16
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 5,460,000 1,975.08 107,839,778 1,978.32 108,016,321 2.290 2024/12/25 1.12
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 778,000 13,886.09 108,033,824 13,731.90 106,834,257 3.625 2028/3/31 1.11
カナダ 地方債証券 ONTARIO (PROVINCE 691,000 15,729.16 108,688,525 15,275.88 105,556,363 0.250 2026/12/15 1.10
OF)
イギリス 国債証券 UK TREASURY 618,000 16,717.92 103,316,781 15,949.40 98,567,324 3.750 2053/10/22 1.03
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 4,900,000 1,982.50 97,142,644 1,988.57 97,440,249 2.640 2028/1/15 1.01
BOND
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 857,000 11,623.84 99,616,309 11,245.78 96,376,345 0.000 2036/5/15 1.00
DEUTSCHLAND
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 585,000 15,530.85 90,855,523 15,597.51 91,245,450 3.550 2033/10/31 0.95
ESTADO
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.79
地方債証券 4.32
特殊債券 3.86
社債券 6.31
合 計 95.27
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
債券先 アメリ シカゴ商品 TNOTE2Y 2309 売建 4米ドル 813,674.91 114,703,752 811,875 114,450,019 △1.19
物取引 カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE5Y 2309 買建 43 米ドル 4,635,203.65 653,424,658 4,590,585.83 647,134,884 6.74
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2309 買建 11 米ドル 1,237,331.65 174,426,643 1,224,781.25 172,657,413 1.80
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND20Y2309 売建 7米ドル 890,134.91 125,482,318 869,750 122,608,657 △1.28
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOUL10Y2309 買建 11 米ドル 1,305,965.55 184,101,963 1,285,796.93 181,258,793 1.89
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND30Y2309 売建 3米ドル 398,761.64 56,213,428 395,812.5 55,797,688 △0.58
カ 取引所
カナダ モントリ CAN 05Y 2309 売建 1加ドル 111,347.95 11,840,740 108,940 11,584,679 △0.12
オール取引
所
カナダ モントリ CAN 10Y 2309 売建 1加ドル 122,148.12 12,989,231 120,050 12,766,117 △0.13
オール取引
所
ドイツ ユーレック FBTP10Y 2309 買建 4ユーロ 462,003.68 71,772,272 463,800 72,051,330 0.75
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック SCHATZ2Y2309 買建 10 ユーロ 1,049,959 163,111,131 1,050,200 163,148,570 1.70
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BOBL5Y 2309 買建 5ユーロ 575,853.38 89,458,822 579,150 89,970,952 0.94
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2309 売建 21 ユーロ 2,798,652.59 434,770,680 2,792,580 433,827,303 △4.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック OAT10Y 2309 買建 1ユーロ 128,390.92 19,945,529 127,460 19,800,911 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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オース シドニー先 AUSTR10Y2309 売建 1豪ドル 116,125.83 10,911,183 115,770.5 10,877,796 △0.11
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2309 売建 11 英ポンド 1,044,876.48 189,331,618 1,055,340 191,227,608 △1.99
ス 際金融先物
オプション
取引所
その他 アメリ シカゴ商業 USSFR3M 2306 売建 2米ドル 473,883.4 66,803,343 473,800 66,791,586 △0.70
先物取 カ 取引所
引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 18,777,305.83 2,676,796,723 2,644,125,468 27.53
加ドル 買建 1,708,000.00 182,835,192 181,438,398 1.89
メキシコペソ 買建 7,001,000.00 58,035,115 59,070,236 0.62
ユーロ 買建 4,796,000.00 753,185,510 744,736,770 7.76
英ポンド 買建 931,000.00 169,324,460 168,595,064 1.76
スイスフラン 買建 619,000.00 100,572,954 100,258,005 1.04
スウェーデンクローナ 買建 5,254,000.00 71,075,081 70,264,369 0.73
ノルウェークローネ 買建 3,890,000.00 53,832,837 53,773,415 0.56
デンマーククローネ 買建 225,000.00 4,763,971 4,689,225 0.05
チェココルナ 買建 410,000.00 2,601,539 2,654,381 0.03
ハンガリーフォリント 買建 67,000,000.00 27,202,649 27,020,361 0.28
ポーランドズロチ 買建 536,000.00 18,609,587 18,828,527 0.20
豪ドル 買建 1,435,000.00 136,678,192 134,764,150 1.40
ニュージーランドドル 買建 962,000.00 84,555,667 83,390,432 0.87
シンガポールドル 買建 37,000.00 3,871,438 3,916,487 0.04
イスラエルシュケル 買建 45,000.00 1,692,390 1,716,984 0.02
南アフリカランド 買建 3,900,000.00 30,170,162 31,208,969 0.32
香港・オフショア人民元 買建 6,258,000.00 123,134,246 123,295,377 1.28
米ドル 売建 15,204,646.31 2,163,010,931 2,141,731,831 △22.30
加ドル 売建 1,020,000.00 108,888,000 108,317,346 △1.13
メキシコペソ 売建 20,382,000.00 171,717,130 171,971,086 △1.79
ユーロ 売建 4,651,000.00 729,908,580 722,083,289 △7.52
英ポンド 売建 3,148,000.00 573,316,330 569,697,294 △5.93
スイスフラン 売建 690,000.00 111,038,700 111,741,795 △1.16
スウェーデンクローナ 売建 4,503,000.00 59,764,080 60,220,870 △0.63
ノルウェークローネ 売建 6,893,000.00 93,997,190 95,285,385 △0.99
チェココルナ 売建 1,190,000.00 7,690,156 7,667,675 △0.08
ハンガリーフォリント 売建 89,900,000.00 37,654,933 36,126,181 △0.38
ポーランドズロチ 売建 727,000.00 25,386,244 25,498,056 △0.27
豪ドル 売建 985,000.00 94,079,150 92,503,614 △0.96
ニュージーランドドル 売建 2,251,000.00 198,402,180 195,293,158 △2.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 売建 74,000.00 7,834,750 7,818,199 △0.08
イスラエルシュケル 売建 90,000.00 3,448,966 3,426,678 △0.04
南アフリカランド 売建 6,347,000.00 49,245,940 50,632,277 △0.53
香港・オフショア人民元 売建 4,867,000.00 96,224,394 95,941,223 △1.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
( 2 )コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 8 )受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
(9)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額
(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
(10)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
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には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 4 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
( 8 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
※販売会社によっては、買取請求による換金が可能となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2003年2月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
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(4)【計算期間】
毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ) 第3計算期間の終了日の翌営業日以降、受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約または当ファンドにおけ
る投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が
重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をな
すことにより契約を終了することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2022年 1月12日か
ら2023年 1月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【GW7つの卵】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
972,013,658 869,085,732
コール・ローン
43,447,110,446 43,981,564,113
親投資信託受益証券
6,832,325,642 1,358,767,621
未収入金
51,251,449,746 46,209,417,466
流動資産合計
51,251,449,746 46,209,417,466
資産合計
負債の部
流動負債
4,680,868,122 871,357,282
未払収益分配金
36,613,367 16,324,830
未払解約金
14,094,190 12,989,350
未払受託者報酬
493,298,622 454,629,328
未払委託者報酬
113 468
未払利息
1,127,482 1,039,092
その他未払費用
5,226,001,896 1,356,340,350
流動負債合計
5,226,001,896 1,356,340,350
負債合計
純資産の部
元本等
42,553,346,569 43,567,864,122
元本
剰余金
3,472,101,281 1,285,212,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,601,024,958 648,557,544
(分配準備積立金)
46,025,447,850 44,853,077,116
元本等合計
46,025,447,850 44,853,077,116
純資産合計
51,251,449,746 46,209,417,466
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
営業収益
6,753,059,899
△ 476,634,881
有価証券売買等損益
6,753,059,899
△ 476,634,881
営業収益合計
営業費用
87,936 181,914
支払利息
27,833,396 25,711,240
受託者報酬
974,172,834 899,897,498
委託者報酬
2,226,563 2,056,790
その他費用
1,004,320,729 927,847,442
営業費用合計
5,748,739,170
△ 1,404,482,323
営業利益又は営業損失(△)
5,748,739,170
△ 1,404,482,323
経常利益又は経常損失(△)
5,748,739,170
△ 1,404,482,323
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
400,084,454
△ 29,380,049
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,915,083,793 3,472,101,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)
244,300,440 245,561,402
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
244,300,440 245,561,402
額
355,069,546 185,990,133
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
355,069,546 185,990,133
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
4,680,868,122 871,357,282
分配金
3,472,101,281 1,285,212,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとなってお
なる事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2022年 1月12日から2023年 1月10日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首元本額 45,831,857,996円 42,553,346,569円
期中追加設定元本額 2,257,799,023円 3,302,221,373円
期中一部解約元本額 5,536,310,450円 2,287,703,820円
2. 受益権の総数 42,553,346,569口 43,567,864,122口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
236,169,559円 215,052,094円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 651,598,309円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 4,697,056,407円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,871,076,323円 C 信託約款に定める収益調整金 636,655,450円
D 信託約款に定める分配準備積立 933,238,364円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,519,914,826円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 8,152,969,403円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,156,570,276円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,915円 F 分配対象収益(1万口当たり) 494円
G 分配金額 4,680,868,122円 G 分配金額 871,357,282円
H 分配金額(1万口当たり) 1,100円 H 分配金額(1万口当たり) 200円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第19期 第20期
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
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第19期(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,067,113,855
合計 5,067,113,855
第20期(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △457,341,081
合計 △457,341,081
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 1.0816円 1口当たり純資産額 1.0295円
(1万口当たり純資産額) (10,816円) (1万口当たり純資産額) (10,295円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド 3,534,094,726 11,021,427,812
証券
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド 477,007,994 3,653,642,730
日本債券グローバル・ラップマザーファンド 5,689,481,720 7,656,335,550
北米株式グローバル・ラップマザーファンド 1,732,345,918 8,875,327,841
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 1,222,656,285 6,342,040,415
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザー 193,435,278 1,990,739,163
ファンド
海外債券グローバル・ラップマザーファンド 1,590,764,433 4,442,050,602
合計 14,439,786,354 43,981,564,113
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 345,217,987 625,856,330
株式 25,880,115,250 24,030,333,300
未収入金 1,868,222,040 124,633,845
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2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
45,027,000 45,242,050
未収配当金
28,138,582,277 24,826,065,525
流動資産合計
28,138,582,277 24,826,065,525
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 117,938,123
未払解約金 1,860,652,049 356,372,470
40 337
未払利息
1,860,652,089 474,310,930
流動負債合計
1,860,652,089 474,310,930
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,275,361,501 7,808,444,481
剰余金
18,002,568,687 16,543,310,114
剰余金又は欠損金(△)
26,277,930,188 24,351,754,595
元本等合計
26,277,930,188 24,351,754,595
純資産合計
28,138,582,277 24,826,065,525
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首 2021年 1月13日 2022年 1月12日
期首元本額 9,894,868,592円 8,275,361,501円
期首からの追加設定元本額 101,559,254円 1,611,949,150円
期首からの一部解約元本額 1,721,066,345円 2,078,866,170円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 3,456,925,632円 3,534,094,726円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 117,644,912円 107,406,403円
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グローバル・ラップ・バランス 成長型 173,229,031円 151,029,784円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,703,006,518円 1,467,269,402円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 738,454,675円 616,317,753円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 840,334,560円 691,487,680円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 62,522,883円 57,040,130円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 148,002,665円 140,409,453円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 203,294,235円 199,722,516円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 412,329,576円 411,350,887円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 419,616,814円 432,315,747円
計 8,275,361,501円 7,808,444,481円
2. 受益権の総数 8,275,361,501口 7,808,444,481口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 956,089,494
合計 956,089,494
(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △966,381,148
合計 △966,381,148
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 3.1754円 1口当たり純資産額 3.1186円
(1万口当たり純資産額) (31,754円) (1万口当たり純資産額) (31,186円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
大和ハウス工業 138,600 3,008.00 416,908,800
日揮ホールディングス 164,700 1,634.00 269,119,800
アサヒグループホールディングス 94,900 4,057.00 385,009,300
味の素 62,100 3,866.00 240,078,600
ニチレイ 108,000 2,700.00 291,600,000
旭化成 313,100 926.80 290,181,080
信越化学工業 46,700 16,660.00 778,022,000
タカラバイオ 89,400 1,667.00 149,029,800
協和キリン 68,500 2,875.00 196,937,500
第一三共 170,200 4,030.00 685,906,000
ブリヂストン 95,700 4,704.00 450,172,800
AGC 49,000 4,550.00 222,950,000
住友金属鉱山 76,800 4,865.00 373,632,000
住友電気工業 222,000 1,481.50 328,893,000
ナブテスコ 34,500 3,360.00 115,920,000
ダイキン工業 11,600 21,330.00 247,428,000
セガサミーホールディングス 157,600 1,928.00 303,852,800
マキタ 56,500 3,090.00 174,585,000
日立製作所 106,200 6,517.00 692,105,400
富士電機 105,900 5,180.00 548,562,000
ソニーグループ 132,100 10,725.00 1,416,772,500
キーエンス 9,300 52,240.00 485,832,000
カシオ計算機 192,700 1,309.00 252,244,300
ローム 26,400 9,720.00 256,608,000
村田製作所 60,700 6,962.00 422,593,400
東京エレクトロン 9,100 42,440.00 386,204,000
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豊田自動織機 36,100 7,340.00 264,974,000
デンソー 75,500 6,545.00 494,147,500
トヨタ自動車 120,200 1,827.00 219,605,400
本田技研工業 191,800 3,157.00 605,512,600
スズキ 92,300 4,275.00 394,582,500
テルモ 147,500 3,569.00 526,427,500
島津製作所 48,800 3,650.00 178,120,000
HOYA 26,900 12,655.00 340,419,500
任天堂 32,500 5,470.00 177,775,000
東京瓦斯 78,300 2,460.00 192,618,000
東海旅客鉄道 46,200 15,755.00 727,881,000
ヤマトホールディングス 158,900 2,026.00 321,931,400
日本航空 56,900 2,643.00 150,386,700
大塚商会 98,700 4,190.00 413,553,000
日本電信電話 305,200 3,696.00 1,128,019,200
光通信 10,800 17,810.00 192,348,000
コナミグループ 37,900 5,890.00 223,231,000
ソフトバンクグループ 28,600 5,953.00 170,255,800
伊藤忠商事 193,400 4,019.00 777,274,600
三菱商事 91,900 4,226.00 388,369,400
セブン&アイ・ホールディングス 66,000 5,630.00 371,580,000
良品計画 138,700 1,409.00 195,428,300
イズミ 33,700 2,853.00 96,146,100
ニトリホールディングス 25,400 16,535.00 419,989,000
サンドラッグ 42,100 3,850.00 162,085,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 229,400 893.30 204,923,020
三井住友フィナンシャルグループ 250,300 5,285.00 1,322,835,500
東京海上ホールディングス 182,400 2,738.50 499,502,400
T&Dホールディングス 277,000 1,880.00 520,760,000
クレディセゾン 124,300 1,664.00 206,835,200
オリックス 306,200 2,097.00 642,101,400
三井不動産 174,200 2,354.00 410,066,800
電通グループ 112,700 4,100.00 462,070,000
リクルートホールディングス 58,800 4,208.00 247,430,400
合 計 6,501,900 24,030,333,300
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 644,893,822 195,462,704
株式 7,536,002,900 7,862,716,900
未収入金 72,068,921 84,045,292
13,555,300 22,564,300
未収配当金
8,266,520,943 8,164,789,196
流動資産合計
8,266,520,943 8,164,789,196
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 17,838,519 17,076,735
未払解約金 375,626,810 159,550,668
75 105
未払利息
393,465,404 176,627,508
流動負債合計
393,465,404 176,627,508
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,026,347,301 1,042,908,204
剰余金
6,846,708,238 6,945,253,484
剰余金又は欠損金(△)
7,873,055,539 7,988,161,688
元本等合計
7,873,055,539 7,988,161,688
純資産合計
8,266,520,943 8,164,789,196
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首 2021年 1月13日 2022年 1月12日
期首元本額 1,133,405,068円 1,026,347,301円
期首からの追加設定元本額 22,693,572円 227,472,057円
期首からの一部解約元本額 129,751,339円 210,911,154円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 449,936,953円 477,007,994円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 19,046,719円 18,796,205円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 27,293,381円 25,321,561円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 211,761,135円 201,234,018円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 83,011,550円 75,713,467円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 68,860,769円 64,245,163円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 13,926,998円 13,652,238円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 23,804,069円 24,279,639円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 30,463,475円 33,343,410円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 50,852,049円 55,862,790円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 47,390,203円 53,451,719円
計 1,026,347,301円 1,042,908,204円
2. 受益権の総数 1,026,347,301口 1,042,908,204口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △438,442,077
合計 △438,442,077
(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 16,017,820
合計 16,017,820
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 7.6709円 1口当たり純資産額 7.6595円
(1万口当たり純資産額) (76,709円) (1万口当たり純資産額) (76,595円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
五洋建設 221,700 610.00 135,237,000
高砂熱学工業 57,700 1,713.00 98,840,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 100,400 641.00 64,356,400
マツオカコーポレーション 48,600 1,044.00 50,738,400
ヤマトインターナショナル 83,300 239.00 19,908,700
レンゴー 108,500 888.00 96,348,000
東京応化工業 18,200 6,180.00 112,476,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アジアパイルホールディングス 284,100 560.00 159,096,000
ニチハ 41,600 2,605.00 108,368,000
共英製鋼 101,800 1,282.00 130,507,600
トーカロ 68,200 1,155.00 78,771,000
川田テクノロジーズ 22,700 3,255.00 73,888,500
東プレ 74,500 1,152.00 85,824,000
NITTOKU 52,700 2,429.00 128,008,300
日精エー・エス・ビー機械 35,800 4,285.00 153,403,000
サトーホールディングス 61,200 1,891.00 115,729,200
オカダアイヨン 66,700 1,524.00 101,650,800
月島機械 93,200 951.00 88,633,200
椿本チエイン 45,100 2,967.00 133,811,700
タダノ 134,500 900.00 121,050,000
マックス 13,900 1,876.00 26,076,400
グローリー 37,800 2,146.00 81,118,800
ユーシン精機 133,000 664.00 88,312,000
ダイヘン 21,900 3,920.00 85,848,000
ミマキエンジニアリング 134,900 596.00 80,400,400
日本信号 127,300 990.00 126,027,000
マクセル 99,600 1,354.00 134,858,400
日本光電工業 52,000 3,150.00 163,800,000
山一電機 67,800 1,739.00 117,904,200
日本ケミコン 51,000 1,581.00 80,631,000
三菱ロジスネクスト 130,800 652.00 85,281,600
武蔵精密工業 102,300 1,563.00 159,894,900
前田工繊 15,800 3,110.00 49,138,000
萩原工業 24,200 1,158.00 28,023,600
オカムラ 106,500 1,383.00 147,289,500
エフオン 106,500 488.00 51,972,000
SBSホールディングス 48,000 2,732.00 131,136,000
京阪ホールディングス 17,500 3,465.00 60,637,500
三菱総合研究所 22,200 4,685.00 104,007,000
マクロミル 91,900 1,089.00 100,079,100
マネーフォワード 10,100 4,260.00 43,026,000
くふうカンパニー 190,500 530.00 100,965,000
ウイングアーク1st 25,200 2,003.00 50,475,600
アイティフォー 188,700 819.00 154,545,300
デジタルガレージ 8,500 4,155.00 35,317,500
IMAGICA GROUP 135,200 638.00 86,257,600
マクニカホールディングス 37,600 3,185.00 119,756,000
シップヘルスケアホールディングス 60,900 2,566.00 156,269,400
シークス 122,100 1,288.00 157,264,800
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阪和興業 23,800 3,670.00 87,346,000
岩谷産業 26,600 5,360.00 142,576,000
西本Wismettacホールディングス 40,800 3,505.00 143,004,000
J.フロント リテイリング 111,300 1,169.00 130,109,700
メディカルシステムネットワーク 122,000 409.00 49,898,000
ノジマ 105,800 1,361.00 143,993,800
サイゼリヤ 47,000 2,933.00 137,851,000
スギホールディングス 20,100 5,680.00 114,168,000
サックスバー ホールディングス 129,400 739.00 95,626,600
武蔵野銀行 77,800 2,060.00 160,268,000
ライフネット生命保険 132,000 1,160.00 153,120,000
イオンフィナンシャルサービス 87,200 1,407.00 122,690,400
スター・マイカ・ホールディングス 176,800 710.00 125,528,000
トーセイ 105,000 1,350.00 141,750,000
日本工営 48,200 3,290.00 158,578,000
ベネフィット・ワン 62,000 1,927.00 119,474,000
タカミヤ 270,100 357.00 96,425,700
ライク 53,900 1,985.00 106,991,500
バリューコマース 66,300 1,827.00 121,130,100
イオンファンタジー 46,200 2,817.00 130,145,400
クリーク・アンド・リバー社 71,900 1,919.00 137,976,100
TREホールディングス 102,900 1,407.00 144,780,300
丹青社 171,000 705.00 120,555,000
ベネッセホールディングス 59,800 1,936.00 115,772,800
合 計 6,062,100 7,862,716,900
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,681,817,652 1,490,925,406
国債証券 88,543,083,924 100,423,546,180
社債券 70,056,316,807 54,733,939,069
未収入金 6,901,256,000 5,301,166,900
未収利息 216,576,169 200,235,898
26,963,536 13,274,780
前払費用
167,426,014,088 162,163,088,233
流動資産合計
167,426,014,088 162,163,088,233
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 6,901,718,100 5,313,251,000
未払解約金 688,239,380 405,096,562
196 804
未払利息
7,589,957,676 5,718,348,366
流動負債合計
7,589,957,676 5,718,348,366
負債合計
純資産の部
元本等
元本 112,344,711,132 116,251,484,572
剰余金
47,491,345,280 40,193,255,295
剰余金又は欠損金(△)
159,836,056,412 156,444,739,867
元本等合計
159,836,056,412 156,444,739,867
純資産合計
167,426,014,088 162,163,088,233
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首 2021年 1月13日 2022年 1月12日
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期首元本額 80,846,081,265円 112,344,711,132円
期首からの追加設定元本額 32,859,389,098円 12,252,467,809円
期首からの一部解約元本額 1,360,759,231円 8,345,694,369円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 4,977,791,403円 5,689,481,720円
日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向 100,378,097,192円 102,990,803,272円
け)
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 875,382,972円 866,972,137円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 777,441,506円 748,229,003円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,215,274,253円 2,393,446,307円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 -円 32,011,942円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 772,607,491円 762,505,837円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 989,304,777円 1,095,955,220円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 833,999,687円 980,428,563円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 524,811,851円 668,967,317円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) -円 22,683,254円
計 112,344,711,132円 116,251,484,572円
2. 受益権の総数 112,344,711,132口 116,251,484,572口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △829,943,436
社債券 208,987,087
合計 △620,956,349
(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △4,392,692,366
社債券 △1,871,498,798
合計 △6,264,191,164
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 1.4227円 1口当たり純資産額 1.3457円
(1万口当たり純資産額) (14,227円) (1万口当たり純資産額) (13,457円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第443回利付国債(2年) 5,900,000,000 5,898,879,000
第444回利付国債(2年) 2,700,000,000 2,698,920,000
第152回利付国債(5年) 600,000,000 598,254,000
第153回利付国債(5年) 7,100,000,000 7,039,082,000
第154回利付国債(5年) 19,500,000,000 19,386,705,000
第11回利付国債(40年) 1,500,000,000 1,159,380,000
第12回利付国債(40年) 800,000,000 549,232,000
第13回利付国債(40年) 300,000,000 204,468,000
第14回利付国債(40年) 1,500,000,000 1,093,185,000
第15回利付国債(40年) 700,000,000 555,989,000
第357回利付国債(10年) 4,300,000,000 4,201,530,000
第358回利付国債(10年) 9,200,000,000 8,963,284,000
第359回利付国債(10年) 600,000,000 582,996,000
第364回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,538,992,000
第367回利付国債(10年) 1,700,000,000 1,663,773,000
第368回利付国債(10年) 1,800,000,000 1,763,946,000
第369回利付国債(10年) 800,000,000 800,000,000
第39回利付国債(30年) 300,000,000 329,865,000
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第40回利付国債(30年) 400,000,000 432,256,000
第42回利付国債(30年) 300,000,000 318,084,000
第45回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,529,025,000
第48回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,492,290,000
第50回利付国債(30年) 200,000,000 174,712,000
第53回利付国債(30年) 800,000,000 659,808,000
第57回利付国債(30年) 700,000,000 598,038,000
第58回利付国債(30年) 400,000,000 340,412,000
第61回利付国債(30年) 700,000,000 574,504,000
第62回利付国債(30年) 200,000,000 155,106,000
第63回利付国債(30年) 800,000,000 600,976,000
第64回利付国債(30年) 700,000,000 523,789,000
第65回利付国債(30年) 300,000,000 225,849,000
第67回利付国債(30年) 300,000,000 234,738,000
第68回利付国債(30年) 100,000,000 77,968,000
第72回利付国債(30年) 100,000,000 79,413,000
第74回利付国債(30年) 400,000,000 344,036,000
第75回利付国債(30年) 2,000,000,000 1,861,300,000
第76回利付国債(30年) 1,700,000,000 1,615,306,000
第143回利付国債(20年) 100,000,000 109,704,000
第144回利付国債(20年) 400,000,000 434,976,000
第145回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,217,062,000
第148回利付国債(20年) 1,900,000,000 2,056,617,000
第150回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,282,452,000
第152回利付国債(20年) 2,300,000,000 2,396,830,000
第153回利付国債(20年) 900,000,000 947,151,000
第154回利付国債(20年) 600,000,000 623,340,000
第155回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,114,036,000
第156回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,404,135,000
第157回利付国債(20年) 200,000,000 181,368,000
第158回利付国債(20年) 500,000,000 470,745,000
第159回利付国債(20年) 2,000,000,000 1,902,120,000
第162回利付国債(20年) 700,000,000 658,231,000
第163回利付国債(20年) 900,000,000 842,796,000
第165回利付国債(20年) 500,000,000 457,690,000
第166回利付国債(20年) 800,000,000 751,648,000
第167回利付国債(20年) 500,000,000 453,470,000
第168回利付国債(20年) 700,000,000 621,985,000
第169回利付国債(20年) 800,000,000 695,408,000
第170回利付国債(20年) 1,000,000,000 865,220,000
第173回利付国債(20年) 500,000,000 434,485,000
第174回利付国債(20年) 900,000,000 778,455,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第175回利付国債(20年) 300,000,000 263,172,000
第180回利付国債(20年) 1,800,000,000 1,646,622,000
第181回利付国債(20年) 3,900,000,000 3,629,769,000
第182回利付国債(20年) 2,200,000,000 2,117,720,000
第1127回国庫短期証券 1,200,000,000 1,200,249,180
国債証券 合計 104,500,000,000 100,423,546,180
社債券 KKR GROUP FINANCE CO.I 100,000,000 99,954,916
V LLC
CORNING INC 100,000,000 98,432,200
CORNING INC 100,000,000 94,878,400
第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位 200,000,000 200,021,950
円貨社債(2018)
第7回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償 200,000,000 199,820,400
還条項付非上位円貨社債(2020)
第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項 300,000,000 300,526,800
付円貨社債(2018)
第4回エイチエスビーシーホールディングス期限前 500,000,000 498,666,000
償還条項付円貨社債(2018)
第5回エイチエスビーシーホールディングス期限前 200,000,000 196,498,400
償還条項付円貨社債(2018)
第7回エイチエスビーシー・ホールディングス・ 300,000,000 298,482,000
ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(202
2)
第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエル 500,000,000 500,211,150
シー円貨社債(2018)
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位 400,000,000 400,026,152
円貨社債(2017)
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社 200,000,000 197,484,000
債(2019)
第23回ルノー円貨社債(2021) 600,000,000 596,829,228
第24回ルノー円貨社債(2021) 300,000,000 297,516,000
第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債 800,000,000 799,935,224
(2018)
SOCIETE GENERALE 200,000,000 193,252,600
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社 300,000,000 290,157,000
債(社債間限定同順位特約付)
第16回株式会社長谷工コーポレーション無担保社 100,000,000 98,526,000
債(社債間限定同順位特約付)
第1回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 198,727,600
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回株式会社タケエイ無担保社債(社債間限定同 200,000,000 198,428,000
順位特約付)
第2回パーソルホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 299,893,410
債(社債間限定同順位特約付)
第1回アサヒグループホールディングス株式会社利 1,400,000,000 1,396,193,400
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約付)
第1回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 200,036,200
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 198,764,600
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
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第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条 100,000,000 99,842,900
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回横浜冷凍株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 96,560,800
条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリ
ティボンド)
第1回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社 200,000,000 198,596,000
債(社債間限定同順位特約付)
第1回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 200,034,434
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 400,000,000 399,969,200
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 300,000,000 295,165,200
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回東急不動産HD株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 199,106,800
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限 300,000,000 299,405,472
定同順位特約付)
第5回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限 200,000,000 198,146,000
定同順位特約付)
第2回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定 400,000,000 400,075,594
同順位特約付)
第4回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定 200,000,000 198,834,000
同順位特約付)
第1回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 300,000,000 278,994,600
条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 600,000,000 596,199,600
条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還 500,000,000 501,953,000
条項付無(劣後特約付)
第16回株式会社ダイセル無担保社債(社債間限定 100,000,000 98,683,000
同順位特約付)
第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前 2,600,000,000 2,634,047,000
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間 500,000,000 468,730,000
限定同順位特約付)
第1回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限 400,000,000 384,321,200
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第12回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同 400,000,000 394,976,000
順位特約付)
第17回Zホールディングス株式会社無担保社債 200,000,000 199,208,000
(社債間限定同順位特約付)
第21回Zホールディングス株式会社無担保社債 200,000,000 187,910,000
(社債間限定同順位特約付)
第1回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 300,000,000 296,571,600
付無担保社債(劣後特約付)
第2回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 600,000,000 577,506,600
付無担保社債(劣後特約付)
第4回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 400,000,000 376,366,400
付無担保社債(劣後特約付)
第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 100,000,000 84,914,700
付無担保社債(劣後特約付)
第15回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 300,000,000 291,723,000
限定同順位特約付)
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第16回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 500,000,000 464,450,000
限定同順位特約付)
第17回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 1,000,000,000 882,910,000
限定同順位特約付)
第18回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 82,261,000
限定同順位特約付)
第19回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 600,000,000 472,440,000
限定同順位特約付)
第20回楽天グループ株式会社無担保社債(社債間 300,000,000 220,227,000
限定同順位特約付)
第1回ENEOSホールディングス株式会社利払繰 300,000,000 293,349,600
延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
付)
第2回ENEOSホールディングス株式会社利払繰 600,000,000 537,773,400
延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
付)
第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰 400,000,000 330,758,800
延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
付)
第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還 300,000,000 299,616,000
条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 99,798,300
還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特
約付)
第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 99,708,000
還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特
約付)
第4回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 95,902,300
還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特
約付)
第2回株式会社小森コーポレーション無担保社債 100,000,000 99,589,000
(社債間限定同順位特約付)
第1回株式会社ツバキ・ナカシマ利払繰延条項・期 200,000,000 187,116,000
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第10回日本トムソン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,456,000
限定同順位特約付)
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社 200,000,000 192,742,000
債間限定同順位特約付)
第1回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前 1,100,000,000 1,033,755,800
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前 600,000,000 555,244,200
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前 500,000,000 426,100,500
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限 200,000,000 189,100,400
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回日本住宅ローン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,844,000
限定同順位特約付)
第1回KYB株式会社無担保社債(社債間限定同等 200,000,000 198,474,000
特約付)
第1回アイシン精機株式会社利払繰延条項・期限前 500,000,000 494,782,500
償還条項付無担保社債(劣後特約付)
日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利 100,000,000 96,914,600
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約及び責任財産限定特約付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社利 200,000,000 192,711,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約及び責任財産限定特約付)
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定 600,000,000 599,732,218
社債(一般担保付)
第6回楽天カード株式会社無担保社債(社債間限定 500,000,000 485,440,000
同順位特約付)
第7回楽天カード株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 190,820,000
同順位特約付)
第8回楽天カード株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 185,352,000
同順位特約付)
第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利 100,000,000 92,983,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約及び責任財産限定特約付)
第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会 600,000,000 546,099,000
社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣
後特約及び責任財産限定特約付)
日本生命2021基金流動化株式会社第1回無担保 200,000,000 198,166,000
社債
第1回全共連劣後ローン流動化株式会社第1回利払 400,000,000 372,662,800
繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約
及び責任財産限定特約付)
第1回株式会社ドンキホーテHD利払繰延条項・期 3,000,000,000 3,017,259,000
限前償還(劣後特約付)
第2回大建工業株式会社無担保社債(社債間限定同 100,000,000 99,558,000
順位特約付)
第1回丸紅株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 200,000,000 196,780,000
付無担保社債(劣後特約付)
第7回三菱商事株式会社利払繰延条項・期限前償還 400,000,000 391,754,800
条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条 300,000,000 297,649,200
項付無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボン
ド)
第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 400,000,000 359,954,800
項付無担保社債(劣後特約付)
第8回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 200,000,000 166,109,200
項付無担保社債(劣後特約付)
第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 100,000,000 76,651,100
項付無担保社債(劣後特約付)
第10回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,514,000
同順位特約付)
第12回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,402,000
同順位特約付)
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ 300,000,000 293,685,000
ループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後
特約付)
第18回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ 700,000,000 699,710,900
ループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免
除特約および劣後特約付)
第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 100,000,000 100,398,000
担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
第3回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 300,000,000 301,722,000
担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 200,000,000 201,346,000
担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担 100,000,000 100,443,000
保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
第9回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担 200,000,000 198,174,000
保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
第10回株式会社みずほフィナンシャルグループ無 500,000,000 495,120,000
担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
第20回株式会社みずほフィナンシャルグループ期 200,000,000 198,708,000
限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約お
よび劣後特約付)
第28回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債 100,000,000 98,699,000
間限定同順位特約付)
第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債 300,000,000 296,589,000
(社債間限定同順位特約付)
第1回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 400,000,000 398,520,000
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 700,000,000 699,484,800
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 400,000,000 376,497,600
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第33回東京センチュリー株式会社無担保社債(社 100,000,000 97,529,000
債間限定同順位特約付)
第21回SBIホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 300,250,254
債(社債間限定同順位特約付)
第23回SBIホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 300,000,000
債(社債間限定同順位特約付)
第24回SBIホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,353,000
債(社債間限定同順位特約付)
第25回SBIホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,470,000
債(社債間限定同順位特約付)
第26回SBIホールディングス株式会社無担保社 200,000,000 197,334,000
債(社債間限定同順位特約付)
第27回SBIホールディングス株式会社無担保社 1,000,000,000 995,950,000
債(社債間限定同順位特約付)
第28回SBIホールディングス株式会社無担保社 400,000,000 395,780,000
債(社債間限定同順位特約付)
第64回アイフル株式会社無担保社債(特定社債間 100,000,000 99,825,000
限定同順位特約付)
第20回ポケットカード株式会社無担保社債(社債 200,000,000 200,002,000
間限定同順位特約付)
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担 100,000,000 99,991,448
保社債(社債間限定同順位特約付)
第10回イオンフィナンシャルサービス株式会社無 100,000,000 99,952,836
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無 100,000,000 99,439,000
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第78回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 200,000,000 198,352,000
定同順位特約付)
第80回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 99,124,000
定同順位特約付)
第28回株式会社オリエントコーポレーション無担 100,000,000 96,614,000
保社債(社債間限定同順位特約付)
第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償 700,000,000 691,386,500
還条項付無担保社債(劣後特約付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償 200,000,000 181,762,600
還条項付無担保社債(劣後特約付)
第28回三井住友ファイナンス&リース株式会社無 100,000,000 99,963,890
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無 200,000,000 199,845,351
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第1回三菱HCキャピタル株式会社利払繰延条項・ 500,000,000 488,428,500
期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債 400,000,000 399,777,476
(担保提供制限等財務上特約無)
第2回野村ホールディングス劣後無担保社債 100,000,000 104,128,000
第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項 100,000,000 99,672,800
付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約
付)
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債 500,000,000 491,005,000
(担保提供制限等財務上特約無)
第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延 100,000,000 91,530,500
条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約
付)
第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延 200,000,000 177,623,800
条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約
付)
第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条 300,000,000 285,174,900
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第5回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条 100,000,000 93,729,000
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限 400,000,000 394,832,800
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第2回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限 100,000,000 99,375,400
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第3回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限 100,000,000 94,796,300
前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第5回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還 200,000,000 197,574,800
条項付無担保社債(劣後特約付)
第32回東京建物株式会社無担保社債(社債間限定 300,000,000 288,243,000
同順位特約付)
第1回東祥株式会社無担保社債(社債間限定同順位 100,000,000 99,599,000
特約付)
第7回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投資 100,000,000 100,640,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第5回日本ロジスティクスファンド投資法人無担保 100,000,000 98,784,000
投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第11回ジャパンエクセレント投資法人無担保投資 100,000,000 99,404,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第2回西日本鉄道株式会社利払繰延条項・期限前償 100,000,000 95,491,400
還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償還 200,000,000 200,778,000
条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還 700,000,000 667,489,200
条項付無担保社債(劣後特約付)
第10回日本航空株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 198,186,000
同順位特約付)
100/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同 300,000,000 299,827,100
順位特約付)
第4回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同 300,000,000 297,507,000
順位特約付)
第3回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限 300,000,000 295,998,000
定同順位特約付)
第9回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限 300,000,000 294,075,000
定同順位特約付)
第12回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間 200,000,000 194,008,000
限定同順位特約付)
第13回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 93,753,000
限定同順位特約付)
第15回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間 300,000,000 289,410,000
限定同順位特約付)
第23回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 100,000,000 86,227,000
順位特約付)
第28回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 200,000,000 186,470,000
順位特約付)
第30回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 100,000,000 90,265,000
順位特約付)
第31回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 200,000,000 166,744,000
順位特約付)
第34回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 200,000,000 156,080,000
順位特約付)
第36回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 400,000,000 349,112,000
順位特約付)
第37回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同 400,000,000 321,968,000
順位特約付)
第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還 200,000,000 196,945,400
条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般 300,000,000 295,161,000
担保付)
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 95,492,000
般担保付)
第25回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 97,907,000
般担保付)
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 300,000,000 292,902,000
般担保付)
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 97,242,000
般担保付)
第33回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 98,525,000
般担保付)
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 99,425,000
般担保付)
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 300,000,000 294,993,000
般担保付)
第3回株式会社イチネンホールディングス無担保社 500,000,000 500,376,675
債(特定社債間限定同順位特約付)
第7回株式会社イチネンホールディングス無担保社 100,000,000 99,153,000
債(特定社債間限定同順位特約付)
第3回東京都競馬株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 199,971,391
同順位特約付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13回コナミホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 296,022,000
債(社債間限定同順位特約付)
第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条 300,000,000 290,486,700
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第4回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 300,000,000 282,198,000
(劣後特約付)
第1回A号明治安田生命保険相互会社利払繰延条 100,000,000 98,622,700
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適
格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)
第1回大樹生命保険株式会社利払繰延条項・期限前 1,200,000,000 1,169,797,200
償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資
家限定分付分割制限少人数私募)
第4回A号日本生命保険相互会社利払繰延条項・期 100,000,000 97,974,600
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関
投資家限定分付分割制限少人数私募)
社債券 合計 56,500,000,000 54,733,939,069
合計 161,000,000,000 155,157,485,249
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金 2,153,465,257 126,995,599
コール・ローン 1,490,586 1,483,005
株式 23,516,205,363 18,740,378,672
投資証券 372,236,339 427,937,955
派生商品評価勘定 8,285,573 -
未収入金 - 51,006,994
7,508,984 10,880,400
未収配当金
26,059,192,102 19,358,682,625
流動資産合計
26,059,192,102 19,358,682,625
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 518 -
未払金 - 30,767,067
2,089,710,827 -
未払解約金
2,089,711,345 30,767,067
流動負債合計
2,089,711,345 30,767,067
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,530,448,029 3,772,516,479
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
剰余金
19,439,032,728 15,555,399,079
剰余金又は欠損金(△)
23,969,480,757 19,327,915,558
元本等合計
23,969,480,757 19,327,915,558
純資産合計
26,059,192,102 19,358,682,625
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首 2021年 1月13日 2022年 1月12日
期首元本額 6,154,009,688円 4,530,448,029円
期首からの追加設定元本額 50,833,810円 886,494,328円
期首からの一部解約元本額 1,674,395,469円 1,644,425,878円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,849,434,211円 1,732,345,918円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 69,617,662円 56,654,747円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 98,137,966円 78,785,136円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 956,156,376円 716,573,112円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 385,560,319円 292,753,991円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 427,385,791円 292,135,743円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 37,875,049円 31,537,394円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 93,461,663円 71,520,875円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 129,191,851円 105,891,663円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 247,754,248円 193,447,935円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 235,872,893円 200,869,965円
計 4,530,448,029円 3,772,516,479円
2. 受益権の総数 4,530,448,029口 3,772,516,479口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に 該当事項はありません。
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 3,210,467,350
投資証券 40,118,249
合計 3,250,585,599
(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,427,769,794
投資証券 △39,912,564
合計 △2,467,682,358
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年 1月11日現在)
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,537,116 - 5,536,598 △518
米ドル 5,537,116 - 5,536,598 △518
売建 2,089,710,827 - 2,081,425,254 8,285,573
米ドル 2,089,710,827 - 2,081,425,254 8,285,573
合計 2,095,247,943 - 2,086,961,852 8,285,055
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2023年 1月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 5.2908円 1口当たり純資産額 5.1233円
(1万口当たり純資産額) (52,908円) (1万口当たり純資産額) (51,233円)
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル CHENIERE ENERGY INC
2,788 143.49 400,050.12
CHEVRON CORP
5,652 175.18 990,117.36
CONOCOPHILLIPS 11,570 117.36 1,357,855.20
EOG RESOURCES INC
11,163 127.75 1,426,073.25
MARATHON PETROLEUM CORP
12,788 115.76 1,480,338.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,621 230.16 1,063,569.36
BALL CORP
11,926 55.57 662,727.82
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,867 236.01 1,148,660.67
DEERE & CO
3,987 428.20 1,707,233.40
FERGUSON PLC
9,807 139.10 1,364,153.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
6,999 210.67 1,474,479.33
HOWMET AEROSPACE INC
41,953 40.08 1,681,476.24
INGERSOLL-RAND INC
28,563 55.78 1,593,244.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
5,903 201.07 1,186,916.21
PARKER HANNIFIN CORP
3,714 309.52 1,149,557.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,953 178.08 1,594,350.24
WABTEC CORP
10,711 100.91 1,080,847.01
COSTAR GROUP INC
17,424 77.08 1,343,041.92
RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR
31,423 30.55 959,972.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
5,505 177.64 977,908.20
UBER TECHNOLOGIES INC
35,867 27.40 982,755.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
9,953 181.69 1,808,360.57
TESLA INC
2,724 119.77 326,253.48
DECKERS OUTDOOR CORP
1,510 405.85 612,833.50
NIKE INC -CL B
11,358 124.85 1,418,046.30
ARAMARK 29,959 43.69 1,308,908.71
BOOKING HOLDINGS INC
917 2,208.41 2,025,111.97
CAESARS ENTERTAINMENT INC
15,403 43.50 670,030.50
MCDONALD'S CORP
6,633 267.25 1,772,669.25
ALPHABET INC-CL C
58,993 88.80 5,238,578.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
33,823 63.77 2,156,892.71
META PLATFORMS INC-CLASS A
6,804 129.47 880,913.88
AMAZON.COM INC
45,148 87.36 3,944,129.28
BURLINGTON STORES INC
5,307 221.31 1,174,492.17
CONSTELLATION BRANDS INC-A
11,511 215.51 2,480,735.61
PROCTER & GAMBLE CO
24,291 152.04 3,693,203.64
ABBOTT LABORATORIES
7,129 112.15 799,517.35
BOSTON SCIENTIFIC CORP
21,709 45.59 989,713.31
CENTENE CORP
13,725 77.59 1,064,922.75
DENTSPLY SIRONA INC
13,754 32.99 453,744.46
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,240 76.35 476,424.00
HUMANA INC
1,763 481.71 849,254.73
STRYKER CORP
2,588 261.00 675,468.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
3,729 490.06 1,827,433.74
ABBVIE INC
11,534 161.66 1,864,586.44
AMGEN INC
557 270.12 150,456.84
ARGENX SE - ADR
223 372.96 83,170.08
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
25,567 70.90 1,812,700.30
CATALENT INC
9,575 48.18 461,323.50
DANAHER CORP
4,405 255.05 1,123,495.25
ELI LILLY & CO
4,013 349.83 1,403,867.79
HORIZON THERAPEUTICS PLC
4,244 113.11 480,038.84
IQVIA HOLDINGS INC
3,103 208.49 646,944.47
MERCK & CO. INC.
16,694 110.38 1,842,683.72
ORGANON & CO
12,389 29.58 366,466.62
SAREPTA THERAPEUTICS INC
8,045 117.53 945,528.85
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,944 546.09 1,607,688.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,628 283.23 1,310,788.44
BANK OF AMERICA CORP
50,165 33.89 1,700,091.85
JPMORGAN CHASE & CO
27,769 137.37 3,814,627.53
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
20,462 65.32 1,336,577.84
BLACKSTONE INC
13,386 80.58 1,078,643.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
11,087 97.45 1,080,428.15
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
4,261 222.50 948,072.50
MORGAN STANLEY
17,547 87.64 1,537,819.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ONEMAIN HOLDINGS INC
17,942 36.33 651,832.86
SCHWAB (CHARLES) CORP
20,173 85.43 1,723,379.39
STATE STREET CORP
9,479 80.91 766,945.89
AON PLC
2,913 306.33 892,339.29
PROGRESSIVE CORP
11,516 132.01 1,520,227.16
ADOBE INC
2,263 341.98 773,900.74
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
2,506 127.17 318,688.02
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
10,987 70.00 769,090.00
GLOBAL PAYMENTS INC
7,138 106.46 759,911.48
MASTERCARD INC
8,444 370.97 3,132,470.68
MICROSOFT CORP
41,333 227.12 9,387,550.96
SERVICENOW INC
876 378.56 331,618.56
SYNOPSYS INC
2,541 325.95 828,238.95
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,884 318.99 919,967.16
VISA INC-CLASS A SHARES
12,889 218.60 2,817,535.40
WORKDAY INC-CLASS A
6,971 162.93 1,135,785.03
APPLE INC
66,305 130.15 8,629,595.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
3,086 408.40 1,260,322.40
T-MOBILE US INC
16,999 148.77 2,528,941.23
NEXTERA ENERGY INC
8,266 84.07 694,922.62
SEMPRA ENERGY
3,435 157.13 539,741.55
VISTRA CORP
74,594 22.53 1,680,602.82
ADVANCED MICRO DEVICES
15,537 67.24 1,044,707.88
LAM RESEARCH CORP
2,573 452.43 1,164,102.39
MARVELL TECHNOLOGY INC
21,926 36.92 809,507.92
NVIDIA CORP
15,092 156.28 2,358,577.76
TEXAS INSTRUMENTS INC
3,751 176.68 662,726.68
1,256,172 135,972,198.59
米ドル小計
(17,927,934,384)
加ドル CANADIAN NATURAL RESOURCES
30,673 73.88 2,266,121.24
SUNCOR ENERGY INC
39,465 42.19 1,665,028.35
TECK RESOURCES LTD-CLS B
34,538 52.94 1,828,441.72
TORONTO-DOMINION BANK
17,027 86.10 1,466,024.70
INTACT FINANCIAL CORP
3,047 197.86 602,879.42
CONSTELLATION SOFTWARE INC
192 2,220.70 426,374.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
124,942 8,254,869.83
加ドル小計
(812,444,288)
1,381,114 18,740,378,672
合 計
(18,740,378,672)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 4,972 1,090,359.60
EQUINIX INC 1,684 1,147,073.44
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,460 1,008,209.40
10,116 3,245,642.44
米ドル小計
(427,937,955)
427,937,955
合計
(427,937,955)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 92銘柄 97.7 % ― 93.6 %
投資証券 3銘柄 ― 2.3 % 2.2 %
加ドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 4.2 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金 1,377,611,981 582,159,421
コール・ローン 19,823,712 19,768,947
株式 14,618,255,869 13,844,700,432
新株予約権証券 3,909,512 4,884,243
投資証券 119,620,129 94,262,525
派生商品評価勘定 2,828,037 -
未収入金 180,752,946 -
26,741,244 15,527,597
未収配当金
16,349,543,430 14,561,303,165
流動資産合計
16,349,543,430 14,561,303,165
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 672,634 2,184,199
未払金 104,098,722 3,895,287
未払解約金 1,198,840,977 313,570,705
2 10
未払利息
1,303,612,335 319,650,201
流動負債合計
1,303,612,335 319,650,201
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,009,310,637 2,745,602,427
剰余金
12,036,620,458 11,496,050,537
剰余金又は欠損金(△)
15,045,931,095 14,241,652,964
元本等合計
15,045,931,095 14,241,652,964
純資産合計
16,349,543,430 14,561,303,165
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首 2021年 1月13日 2022年 1月12日
期首元本額 3,648,740,891円 3,009,310,637円
期首からの追加設定元本額 83,063,720円 953,023,278円
期首からの一部解約元本額 722,493,974円 1,216,731,488円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,226,362,599円 1,222,656,285円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 40,486,872円 34,981,917円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 60,389,880円 50,715,296円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 616,027,285円 512,423,665円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 260,701,101円 210,298,320円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 362,147,727円 286,879,575円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 20,339,668円 18,089,232円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 50,149,885円 46,162,430円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 71,630,924円 68,815,932円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 148,974,014円 146,034,580円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 152,100,682円 148,545,195円
計 3,009,310,637円 2,745,602,427円
2. 受益権の総数 3,009,310,637口 2,745,602,427口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,130,780,696
新株予約権証券 2,379,703
投資証券 △3,426,620
合計 1,129,733,779
(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 238,802,195
新株予約権証券 1,709,485
投資証券 1,190,718
合計 241,702,398
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年 1月11日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 105,348,149 - 104,675,515 △672,634
英ポンド 105,348,149 - 104,675,515 △672,634
売建 1,304,189,126 - 1,301,361,089 2,828,037
米ドル 561,959 - 558,852 3,107
ユーロ 30,567,322 - 30,513,906 53,416
英ポンド 1,198,840,977 - 1,196,865,920 1,975,057
スイスフラン 73,740,904 - 72,944,824 796,080
スウェーデンク
477,964 - 477,587 377
ローナ
合計 1,409,537,275 - 1,406,036,604 2,155,403
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年 1月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 313,570,705 - 315,754,904 △2,184,199
英ポンド 313,570,705 - 315,754,904 △2,184,199
合計 313,570,705 - 315,754,904 △2,184,199
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 4.9998円 1口当たり純資産額 5.1871円
(1万口当たり純資産額) (49,998円) (1万口当たり純資産額) (51,871円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 10,395 88.02 914,967.90
10,395 914,967.90
米ドル小計
(120,638,517)
ユーロ ENI SPA 80,852 13.94 1,127,400.28
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 117,903 12.58 1,483,219.74
TENARIS SA 54,979 15.83 870,592.46
TOTALENERGIES SE 39,239 58.32 2,288,418.48
AKZO NOBEL 11,603 66.62 772,991.86
LINDE PLC 8,871 301.20 2,671,945.20
SYMRISE AG 11,817 106.15 1,254,374.55
GEA GROUP AG 24,962 40.95 1,022,193.90
KNORR-BREMSE AG 7,490 60.82 455,541.80
LEGRAND SA 11,321 80.82 914,963.22
MTU AERO ENGINES AG 3,651 217.20 792,997.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 19,770 144.82 2,863,091.40
THALES SA 4,447 114.60 509,626.20
WOLTERS KLUWER 18,514 97.70 1,808,817.80
MICHELIN (CGDE) 35,976 29.23 1,051,758.36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,524 759.60 4,196,030.40
SODEXO 8,669 88.34 765,819.46
SCOUT24 SE 12,201 49.49 603,827.49
JUST EAT TAKEAWAY 14,565 22.71 330,771.15
ZALANDO SE 11,481 40.20 461,536.20
DANONE 15,962 49.13 784,292.87
BAYER AG-REG 20,053 51.86 1,039,948.58
EUROFINS SCIENTIFIC 13,748 69.14 950,536.72
QIAGEN N.V. 25,606 46.61 1,193,495.66
SANOFI 21,539 90.44 1,947,987.16
ABN AMRO BANK NV-CVA 78,345 14.65 1,147,754.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC 123,429 9.39 1,159,738.88
BNP PARIBAS 35,958 59.02 2,122,241.16
ALLFUNDS GROUP PLC 168,134 7.46 1,255,120.31
DEUTSCHE BOERSE AG 8,909 159.95 1,424,994.55
EURONEXT NV 23,537 72.10 1,697,017.70
SAMPO OYJ-A SHS 24,529 49.08 1,203,883.32
AMADEUS IT GROUP SA 17,140 54.14 927,959.60
CANCOM SE 9,318 31.10 289,789.80
DASSAULT SYSTEMES SE 16,874 34.98 590,336.89
CELLNEX TELECOM SA 49,702 32.85 1,632,710.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 145,603 9.78 1,424,579.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E.ON SE 120,048 9.79 1,175,269.92
IBERDROLA SA 186,529 10.84 2,021,974.36
IBERDROLA SA-RTS(N) 186,529 0.18 33,631.17
ASML HOLDING NV 5,002 586.60 2,934,173.20
1,800,329 53,203,353.70
ユーロ小計
(7,521,890,146)
英ポンド CRODA INTERNATIONAL PLC 13,992 67.62 946,139.04
GLENCORE PLC 253,306 5.42 1,374,438.35
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 574,002 1.03 595,584.47
WEIR GROUP PLC/THE 24,307 17.10 415,649.70
EXPERIAN PLC 53,252 28.67 1,526,734.84
BURBERRY GROUP PLC 31,230 22.12 690,807.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,823 124.65 1,473,736.95
WHITBREAD PLC 26,212 28.08 736,032.96
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 179,569 4.47 803,750.84
NEXT PLC 12,143 64.54 783,709.22
OCADO GROUP PLC 33,226 7.43 246,935.63
TESCO PLC 299,584 2.43 728,588.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 64,448 32.84 2,116,794.56
DIAGEO PLC 55,212 36.35 2,006,956.20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 20,199 58.90 1,189,721.10
CONVATEC GROUP PLC 201,952 2.41 487,108.22
NATWEST GROUP PLC 471,311 2.77 1,309,301.95
IG GROUP HOLDINGS PLC 147,029 7.82 1,150,501.92
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 17,137 72.86 1,248,601.82
BEAZLEY PLC/UK 203,952 6.67 1,360,359.84
HISCOX LTD 83,845 11.05 926,487.25
NATIONAL GRID PLC 120,568 10.37 1,250,893.00
2,898,299 23,368,833.74
英ポンド小計
(3,749,996,750)
スイスフラン SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,879 190.25 547,729.75
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 12,687 134.75 1,709,573.25
NESTLE SA-REG 42,869 111.62 4,785,037.78
NOVARTIS AG-REG 26,195 85.31 2,234,695.45
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 12,003 291.40 3,497,674.20
JULIUS BAER GROUP LTD 11,699 57.18 668,948.82
UBS GROUP AG-REG 83,955 18.54 1,556,945.47
192,287 15,000,604.72
スイスフラン小計
(2,145,686,499)
ノルウェーク
ローネ AKER BP ASA 28,832 305.00 8,793,760.00
28,832 8,793,760.00
ノルウェークローネ小計
(116,869,070)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマークク SIMCORP A/S 10,286 490.60 5,046,311.60
ローネ
ORSTED A/S 7,808 631.20 4,928,409.60
18,094 9,974,721.20
デンマーククローネ小計
(189,619,450)
4,948,236 13,844,700,432
合 計
(13,844,700,432)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
英ポンド 投資証券 BIG YELLOW GROUP PLC 16,552 191,672.16
SAFESTORE HOLDINGS PLC 40,946 395,743.09
57,498 587,415.25
英ポンド小計
(94,262,525)
スイスフ 新株予約権証券 CIE FINANCIERE RICHEMO-CW 34,146.00 34,146.00
ラン
34,146.00 34,146.00
スイスフラン小計
(4,884,243)
99,146,768
合計
(99,146,768)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入新株予約権 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 証券時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ユーロ 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 53.9 %
英ポンド 株式 22銘柄 97.5 % ― ― 26.9 %
投資証券 2銘柄 ― ― 2.5 % 0.7 %
スイスフラン 株式 7銘柄 99.8 % ― ― 15.4 %
新株予約権 1銘柄 ― 0.2 % ― 0.0 %
証券
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
デンマーククローネ 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金 1,960,092 524,220
コール・ローン 329,577,742 194,646,544
4,200,780,001 4,477,774,143
株式
4,532,317,835 4,672,944,907
流動資産合計
4,532,317,835 4,672,944,907
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 203,471,179 104,083,890
38 105
未払利息
203,471,217 104,083,995
流動負債合計
203,471,217 104,083,995
負債合計
純資産の部
元本等
元本 473,144,883 443,945,367
剰余金
3,855,701,735 4,124,915,545
剰余金又は欠損金(△)
4,328,846,618 4,568,860,912
元本等合計
4,328,846,618 4,568,860,912
純資産合計
4,532,317,835 4,672,944,907
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首 2021年 1月13日 2022年 1月12日
期首元本額 554,498,356円 473,144,883円
期首からの追加設定元本額 9,812,185円 140,154,911円
期首からの一部解約元本額 91,165,658円 169,354,427円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 194,707,498円 193,435,278円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 6,758,658円 6,073,428円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 10,992,593円 9,423,136円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 93,368,216円 81,070,616円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 46,672,828円 37,471,327円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 47,899,023円 42,243,632円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 3,216,514円 3,090,766円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 8,287,068円 8,021,239円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 12,796,909円 12,942,868円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 22,299,905円 23,184,213円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 26,145,671円 26,988,864円
計 473,144,883円 443,945,367円
2. 受益権の総数 473,144,883口 443,945,367口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 112,907,064
合計 112,907,064
(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △65,962,602
合計 △65,962,602
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 9.1491円 1口当たり純資産額 10.2915円
(1万口当たり純資産額) (91,491円) (1万口当たり純資産額) (102,915円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル SEA LTD-ADR 5,603 53.04 297,183.12
5,603 297,183.12
米ドル小計
(39,183,594)
豪ドル WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 23,174 35.04 812,016.96
BHP GROUP LTD 88,026 48.00 4,225,248.00
INCITEC PIVOT LTD 183,005 3.72 680,778.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI 25,108 28.34 711,560.72
NEWCREST MINING LTD 24,941 22.80 568,654.80
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ORICA LIMITED 46,101 14.74 679,528.74
RIO TINTO LTD 10,920 118.78 1,297,077.60
BRAMBLES LTD 105,721 11.56 1,222,134.76
ARISTOCRAT LEISURE LTD 28,126 31.37 882,312.62
LOTTERY CORP LTD/THE 105,688 4.63 489,335.44
SEEK LTD 30,950 21.09 652,735.50
COLES GROUP LTD 69,947 16.52 1,155,524.44
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 107,358 6.26 672,061.08
WOOLWORTHS GROUP LTD 38,107 33.70 1,284,205.90
COCHLEAR LTD 3,810 207.55 790,765.50
RESMED INC-CDI 29,732 30.06 893,743.92
CSL LTD 11,269 277.00 3,121,513.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 65,533 23.72 1,554,442.76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 15,998 103.32 1,652,913.36
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 42,311 30.00 1,269,330.00
WESTPAC BANKING CORP 78,487 23.37 1,834,241.19
ASX LTD 11,615 66.34 770,539.10
MEDIBANK PRIVATE LTD 308,811 2.91 898,640.01
SUNCORP GROUP LTD 100,182 12.02 1,204,187.64
COMPUTERSHARE LTD 16,151 24.25 391,661.75
TELSTRA GROUP LTD 212,588 3.97 843,974.36
1,783,659 30,559,127.75
豪ドル小計
(2,783,936,538)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 56,354 4.82 271,626.28
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD 157,187 5.32 836,234.84
CONTACT ENERGY LIMITED 108,283 7.85 850,021.55
321,824 1,957,882.67
ニュージーランドドル小計
(164,462,144)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 32,772 48.70 1,595,996.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 58,500 93.65 5,478,525.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 27.45 5,146,875.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 28,500 377.40 10,755,900.00
AIA GROUP LTD 263,800 87.30 23,029,740.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD 46,600 18.96 883,536.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 318,000 14.92 4,744,560.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 39,500 109.20 4,313,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 164,800 21.65 3,567,920.00
1,139,972 59,516,452.40
香港ドル小計
(1,005,232,881)
シンガポールド DBS GROUP HOLDINGS LTD 42,500 35.25 1,498,125.00
ル
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 100,970 12.70 1,282,319.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 61,400 9.05 555,670.00
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VENTURE CORP LTD 32,100 17.35 556,935.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 399,820 2.51 1,003,548.20
636,790 4,896,597.20
シンガポールドル小計
(484,958,986)
3,887,848 4,477,774,143
合 計
(4,477,774,143)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 100.0 % 0.9 %
豪ドル 株式 26銘柄 100.0 % 62.2 %
ニュージーランドドル 株式 3銘柄 100.0 % 3.7 %
香港ドル 株式 9銘柄 100.0 % 22.4 %
シンガポールドル 株式 5銘柄 100.0 % 10.8 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金 654,360,575 47,044,064
コール・ローン 10,215,010 10,208,747
国債証券 6,995,005,510 7,007,281,597
地方債証券 408,135,409 375,884,949
特殊債券 153,698,046 379,968,843
社債券 882,174,196 699,405,204
コマーシャル・ペーパー - 32,704,157
派生商品評価勘定 43,566,448 44,943,905
未収入金 29,320,410 51,787,741
124/212
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
未収利息 29,471,508 38,306,493
前払費用 2,666,599 5,116,615
219,908,772 324,266,770
差入委託証拠金
9,428,522,483 9,016,919,085
流動資産合計
9,428,522,483 9,016,919,085
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 30,500,175 24,921,821
未払金 22,793,132 21,716,866
未払解約金 589,263,139 30,804,971
1 5
未払利息
642,556,447 77,443,663
流動負債合計
642,556,447 77,443,663
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,084,337,245 3,201,359,960
剰余金
5,701,628,791 5,738,115,462
剰余金又は欠損金(△)
8,785,966,036 8,939,475,422
元本等合計
8,785,966,036 8,939,475,422
純資産合計
9,428,522,483 9,016,919,085
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に
基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 期首 2021年 1月13日 2022年 1月12日
期首元本額 3,185,909,606円 3,084,337,245円
期首からの追加設定元本額 156,786,731円 1,194,172,352円
期首からの一部解約元本額 258,359,092円 1,077,149,637円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,487,997,957円 1,590,764,433円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 69,961,297円 65,493,199円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 89,914,885円 81,682,823円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 689,597,572円 656,866,358円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 227,380,885円 232,517,044円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 47,392,325円 44,340,105円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 80,504,494円 83,090,795円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 96,952,844円 107,071,430円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 160,855,989円 178,904,980円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 133,778,997円 160,628,793円
計 3,084,337,245円 3,201,359,960円
2. 受益権の総数 3,084,337,245口 3,201,359,960口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月13日 自 2022年 1月12日
至 2022年 1月11日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2022年 1月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △133,860,971
地方債証券 △7,501,112
特殊債券 △2,534,588
社債券 △10,321,613
合計 △154,218,284
(2023年 1月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △595,218,793
地方債証券 △37,461,196
特殊債券 △20,429,509
社債券 △13,817,767
合計 △666,927,265
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2022年 1月11日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,266,374,570 - 1,249,153,940 △17,220,630
売建 2,946,158,003 - 2,915,842,893 30,315,110
合計 4,212,532,573 - 4,164,996,833 13,094,480
(2023年 1月10日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 829,353,779 - 839,327,797 9,974,018
売建 878,777,595 - 867,214,916 11,562,679
合計 1,708,131,374 - 1,706,542,713 21,536,697
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2022年 1月11日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,899,567,084 - 1,887,853,622 △11,713,462
米ドル 1,226,620,348 - 1,218,678,921 △7,941,427
加ドル 24,117,527 - 24,130,582 13,055
メキシコペソ 26,772,853 - 27,056,039 283,186
ユーロ 235,675,338 - 233,997,026 △1,678,312
英ポンド 78,323,153 - 77,827,565 △495,588
スイスフラン 10,747,127 - 10,581,854 △165,273
スウェーデンク
37,364,831 - 36,933,050 △431,781
ローナ
ノルウェークロー
32,071,346 - 31,727,076 △344,270
ネ
デンマーククロー
7,731,201 - 7,681,192 △50,009
ネ
ポーランドズロチ 16,377,318 - 16,379,862 2,544
豪ドル 74,205,018 - 74,037,558 △167,460
ニュージーランド
48,597,440 - 48,151,050 △446,390
ドル
シンガポールドル 5,288,410 - 5,275,691 △12,719
イスラエルシュケ
3,802,203 - 3,751,692 △50,511
ル
南アフリカランド 9,284,931 - 9,397,504 112,573
香港・オフショア
62,588,040 - 62,246,960 △341,080
人民元
売建 2,505,330,223 - 2,493,644,968 11,685,255
米ドル 1,289,009,875 - 1,282,359,229 6,650,646
加ドル 92,431,450 - 92,606,798 △175,348
ユーロ 654,920,890 - 652,834,206 2,086,684
英ポンド 279,704,510 - 278,895,156 809,354
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スイスフラン 46,662,400 - 45,813,203 849,197
ノルウェークロー
12,104,400 - 12,014,679 89,721
ネ
ポーランドズロチ 6,175,208 - 6,178,369 △3,161
豪ドル 86,590,660 - 85,561,881 1,028,779
ニュージーランド
37,730,830 - 37,381,447 349,383
ドル
合計 4,404,897,307 - 4,381,498,590 △28,207
(2023年 1月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,472,342,431 - 1,478,452,353 6,109,922
米ドル 885,388,688 - 888,610,971 3,222,283
加ドル 120,991,096 - 120,845,648 △145,448
メキシコペソ 27,681,972 - 27,637,099 △44,873
ユーロ 98,386,866 - 98,341,001 △45,865
英ポンド 41,855,641 - 42,222,955 367,314
スイスフラン 17,838,512 - 17,865,850 27,338
スウェーデンク
47,856,508 - 48,433,800 577,292
ローナ
ノルウェークロー
20,781,927 - 21,076,337 294,410
ネ
ポーランドズロチ 12,214,721 - 12,281,058 66,337
豪ドル 77,542,135 - 78,052,863 510,728
ニュージーランド
43,232,798 - 43,391,667 158,869
ドル
シンガポールドル 11,647,508 - 11,746,371 98,863
南アフリカランド 9,780,395 - 9,747,990 △32,405
香港・オフショア
57,143,664 - 58,198,743 1,055,079
人民元
売建 1,630,947,402 - 1,638,571,937 △7,624,535
米ドル 822,158,714 - 818,222,736 3,935,978
加ドル 26,397,000 - 26,484,030 △87,030
メキシコペソ 15,669,967 - 15,621,673 48,294
ユーロ 298,937,250 - 304,548,910 △5,611,660
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英ポンド 204,860,438 - 208,221,264 △3,360,826
スイスフラン 119,953,740 - 121,201,926 △1,248,186
スウェーデンク
31,089,900 - 31,227,222 △137,322
ローナ
ノルウェークロー
4,440,400 - 4,509,726 △69,326
ネ
トルコリラ 105,024 - 103,485 1,539
ポーランドズロチ 3,136,550 - 3,175,102 △38,552
豪ドル 40,754,165 - 41,285,884 △531,719
ニュージーランド
61,266,120 - 61,736,794 △470,674
ドル
香港・オフショア
2,178,134 - 2,233,185 △55,051
人民元
合計 3,103,289,833 - 3,117,024,290 △1,514,613
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 1月11日現在 2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額 2.8486円 1口当たり純資産額 2.7924円
(1万口当たり純資産額) (28,486円) (1万口当たり純資産額) (27,924円)
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 TREASURY BILL-0.0%-23/01/24 474,000.00 473,282.56
TREASURY BILL-0.0%-23/03/16 115,000.00 114,146.44
US TREASURY N/B-0.5%-23/11/30 1,580,000.00 1,522,482.34
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 4,845,000.00 4,547,486.71
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 660,000.00 610,448.44
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 886,000.00 802,833.66
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 694,000.00 623,840.93
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 2,231,000.00 1,999,882.34
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 2,081,000.00 1,991,094.30
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 1,645,000.00 1,529,207.43
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 1,524,000.00 1,275,040.30
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15 80,000.00 75,987.50
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 869,000.00 626,885.05
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 765,000.00 687,364.44
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 192,000.00 165,382.50
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,337,000.00 1,163,947.29
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,256,000.00 1,092,867.19
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 265,000.00 210,074.61
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 1,262,000.00 1,097,397.73
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 476,000.00 335,710.15
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 271,000.00 184,682.26
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 1,578,000.00 1,107,127.23
25,086,000.00 22,237,171.40
国債証券小計
(2,931,971,049)
地方債証券 OMERS FINANCE TRUST-3.5%-32/04/19 320,000.00 297,875.52
ONTARIO TEACHERS' FINANC-2.0%- 542,000.00 459,823.42
31/04/16
PROVINCE OF SASKATCHEWAN-3.25%- 153,000.00 147,920.49
27/06/08
1,015,000.00 905,619.43
地方債証券小計
(119,405,921)
特殊債券 CPPIB CAPITAL INC-3.25%-27/06/15 250,000.00 240,215.35
FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25 8,313.97 8,458.68
FNR 1999-37 F-4.789%-29/06/25 1,449.20 1,435.49
FNR 2000-13 F-5.039%-23/09/25 19.15 19.11
FNW 2004-W2 5AF-4.739%-44/03/25 4,695.43 4,625.35
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FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25 11,287.50 11,644.29
FSPC T-21 A-4.749%-29/10/25 3,721.52 3,710.97
FSPC T-61 1A1-3.448%-44/07/25 24,500.16 23,632.15
PSP CAPITAL INC-1.625%-28/10/26 252,000.00 218,585.09
555,986.93 512,326.48
特殊債券小計
(67,550,246)
社債券 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA-1.15%- 290,000.00 278,953.75
23/10/29
AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15 155,000.00 140,652.33
AT&T INC-1.65%-28/02/01 255,000.00 220,059.05
BANK OF AMERICA CORP-1.486%-24/05/19 215,000.00 212,001.26
BPCE SA-1.0%-26/01/20 300,000.00 265,725.71
CANADIAN PACIFIC RAILWAY-1.35%- 225,000.00 211,063.63
24/12/02
CIGNA CORP-3.75%-23/07/15 75,000.00 74,532.89
COREBRIDGE FINANCIAL INC-3.5%- 90,000.00 86,801.12
25/04/04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-3.9%- 175,000.00 170,183.64
24/11/15
EQUITABLE FINANCIAL LIFE-0.5%- 290,000.00 287,190.66
23/04/06
GE HEALTHCARE HLDG LLC-5.55%-24/11/15 130,000.00 131,006.48
GILEAD SCIENCES INC-0.75%-23/09/29 243,000.00 235,835.83
JPMORGAN CHASE & CO-1.514%-24/06/01 280,000.00 275,897.77
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-0.85%- 310,000.00 304,551.51
23/06/09
MET LIFE GLOB FUNDING I-1.95%- 330,000.00 329,950.59
23/01/13
MORGAN STANLEY-0.529%-24/01/25 300,000.00 298,384.57
NEXTERA ENERGY CAPITAL-0.65%-23/03/01 290,000.00 288,437.91
PNC FINANCIAL SERVICES-5.671%- 60,000.00 60,872.13
25/10/28
PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%- 90,000.00 82,476.09
25/06/23
SIEMENS FINANCIERINGSMAT-1.2%- 250,000.00 225,287.44
26/03/11
TORONTO-DOMINION BANK-5.103%-26/01/09 75,000.00 75,465.05
UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/15 50,000.00 45,914.66
VERIZON COMMUNICATIONS-2.1%-28/03/22 105,000.00 92,870.73
4,583,000.00 4,394,114.80
社債券小計
(579,364,036)
コマーシャル・ GENERAL MTRS FINL 0% 250,000.00 248,040.63
ペーパー
250,000.00 248,040.63
コマーシャル・ペーパー小計
(32,704,157)
31,489,986.93 28,297,272.74
米ドル小計
(3,730,995,409)
133/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 345,000.00 337,800.88
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 229,000.00 210,905.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 624,000.00 595,827.02
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 111,000.00 91,237.11
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 53,000.00 48,420.48
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 190,000.00 230,179.11
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 80,000.00 84,662.16
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 81,000.00 75,814.62
1,713,000.00 1,674,846.48
加ドル小計
(164,838,390)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 7,900,000.00 7,043,343.75
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 1,687,900.00 1,882,535.96
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 901,200.00 835,863.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31 783,100.00 724,856.93
11,272,200.00 10,486,599.64
メキシコペソ小計
(72,253,720)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 375,000.00 356,610.37
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 255,000.00 226,050.36
BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22 210,000.00 167,314.56
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 310,000.00 267,284.74
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 193,000.00 222,012.91
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 74,000.00 55,118.53
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 108,000.00 72,695.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 558,000.00 536,947.77
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 519,000.00 476,753.40
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 285,000.00 254,356.51
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 388,000.00 335,952.51
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 708,000.00 666,007.09
32/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 145,000.00 122,111.46
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 283,000.00 196,168.80
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 58,000.00 67,030.77
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 200,000.00 128,444.59
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 213,000.00 144,514.74
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 48,000.00 45,271.41
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15 49,000.00 46,910.88
134/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 391,000.00 324,851.79
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 266,000.00 218,208.31
32/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 565,000.00 539,826.41
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,019,000.00 767,478.19
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 783,000.00 575,526.91
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 74,000.00 99,468.43
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 64,000.00 52,761.66
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 330,000.00 186,353.63
50/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 60,000.00 35,973.54
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 747,000.00 712,153.19
24/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,111,000.00 998,211.28
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 956,000.00 917,040.13
27/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 80,000.00 67,368.40
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 190,000.00 160,352.40
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 421,000.00 325,295.75
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 320,000.00 309,727.21
35/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 358,000.00 302,010.22
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 149,000.00 155,663.87
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 189,000.00 113,582.38
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 196,000.00 115,502.99
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 10,000.00 7,120.36
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 295,000.00 282,206.42
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15 140,000.00 111,844.18
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 56,000.00 28,121.01
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 292,000.00 286,995.12
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/02/25 548,000.00 517,836.43
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 2,126,000.00 1,917,367.10
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 1,246,000.00 989,717.73
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 141,000.00 132,259.41
135/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 74,000.00 62,494.33
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 40,000.00 48,080.24
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 463,000.00 284,894.08
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 126,000.00 103,744.86
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 440,000.00 319,447.92
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 33,000.00 39,691.01
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 78,000.00 57,843.24
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 160,000.00 152,738.98
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 97,000.00 77,028.08
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 136,000.00 116,292.10
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 35,000.00 25,810.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 361,000.00 351,762.01
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 392,000.00 355,745.87
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 250,000.00 203,037.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 93,000.00 77,217.34
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 155,000.00 105,628.31
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 221,000.00 259,318.08
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 73,000.00 38,084.16
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 30,000.00 24,284.38
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 62,000.00 29,895.52
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 100,000.00 96,582.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 357,000.00 334,935.97
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 72,000.00 57,645.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 105,000.00 99,849.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 100,000.00 59,602.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 36,000.00 29,663.38
22,191,000.00 19,049,699.23
国債証券小計
(2,693,246,477)
地方債証券 ONTARIO TEACHERS' FINANC-1.85%- 228,000.00 200,888.06
32/05/03
ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06 310,000.00 290,849.75
ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.1%-28/05/19 627,000.00 531,649.60
ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.9%-41/05/20 185,000.00 123,434.22
1,350,000.00 1,146,821.63
地方債証券小計
(162,137,642)
特殊債券 CAISSE D'AMORT DETTE SOC-1.75%- 600,000.00 568,526.40
27/11/25
CDP FINANCIAL INC-1.125%-27/04/06 545,000.00 502,375.00
CPPIB CAPITAL INC-0.25%-27/04/06 500,000.00 445,025.50
EUROPEAN INVESTMENT BANK-0.375%- 21,000.00 18,890.92
27/09/15
NEDER WATERSCHAPSBANK-0.0%-26/11/16 652,000.00 585,514.58
UNEDIC-1.75%-32/11/25 100,000.00 89,446.90
2,418,000.00 2,209,779.30
136/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券小計
(312,418,597)
社債券 COMCAST CORP-0.0%-26/09/14 125,000.00 110,327.67
ENEL FINANCE INTL NV-0.0%-26/05/28 100,000.00 89,020.40
GENERAL MOTORS FINL CO-1.0%-25/02/24 105,000.00 98,543.26
GSK CONSUMER HEALTHCARE-1.25%- 100,000.00 93,036.60
26/03/29
MONDELEZ INTERNATIONAL-0.25%-28/03/17 135,000.00 114,580.44
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.0%-24/07/19 105,000.00 98,879.34
670,000.00 604,387.71
社債券小計
(85,448,334)
26,629,000.00 23,010,687.87
ユーロ小計
(3,253,251,050)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-0.125%-24/01/31 368,000.00 355,388.05
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 321,000.00 271,489.60
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 558,000.00 423,633.60
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 463,000.00 350,355.32
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 142,400.00 148,523.48
UK TREASURY-1.125%-39/01/31 742,000.00 494,105.22
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 82,000.00 84,561.68
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 260,000.00 267,501.00
UK TREASURY-1.25%-51/07/31 488,000.00 263,720.08
UK TREASURY-1.5%-53/07/31 16,000.00 9,145.02
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 152,000.00 53,709.20
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 29,000.00 21,261.35
3,621,400.00 2,743,393.60
国債証券小計
(440,232,370)
地方債証券 ONTARIO (PROVINCE OF)-0.25%-26/12/15 691,000.00 587,906.69
691,000.00 587,906.69
地方債証券小計
(94,341,386)
社債券 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.5%- 135,000.00 117,998.77
27/07/15
VOLKSWAGEN FIN SERV NV-1.125%- 100,000.00 97,573.20
23/09/18
235,000.00 215,571.97
社債券小計
(34,592,834)
4,547,400.00 3,546,872.26
英ポンド小計
(569,166,590)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 1,455,000.00 1,234,963.76
デンク
ローナ
1,455,000.00 1,234,963.76
スウェーデンクローナ小計
(15,634,641)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 745,000.00 708,159.75
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 118,000.00 101,362.00
ローネ
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
863,000.00 809,521.75
ノルウェークローネ小計
(10,758,544)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 678,000.00 546,988.88
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 700,000.00 900,790.73
ネ
1,378,000.00 1,447,779.61
デンマーククローネ小計
(27,522,290)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 418,000.00 386,662.54
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 1,230,000.00 1,077,824.40
1,648,000.00 1,464,486.94
ポーランドズロチ小計
(44,132,606)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 219,000.00 218,806.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 587,000.00 538,263.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 149,000.00 134,189.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 98,000.00 103,180.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 8,000.00 7,523.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 99,000.00 96,825.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 175,000.00 145,476.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 655,000.00 401,575.73
1,990,000.00 1,645,840.42
豪ドル小計
(149,936,062)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15 86,000.00 71,219.74
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15 527,000.00 392,374.11
ドドル
613,000.00 463,593.85
ニュージーランドドル小計
(38,941,883)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 131,000.00 131,131.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 57,000.00 59,565.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 129,000.00 133,247.97
317,000.00 323,943.97
シンガポールドル小計
(32,083,410)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 712,000.00 644,894.00
アリン
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 454,428.54
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 540,000.00 531,627.61
1,702,000.00 1,630,950.15
マレーシアリンギット小計
(49,156,674)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 718,000.00 678,675.39
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 192,000.00 245,791.55
ル
910,000.00 924,466.94
イスラエルシュケル小計
(35,083,520)
香港・オ 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-24/06/25 1,710,000.00 1,707,248.96
フショア
CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-24/09/02 2,030,000.00 2,034,887.22
人民元
CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20 5,890,000.00 5,835,072.80
CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 770,000.00 764,793.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 2,800,000.00 2,838,068.10
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 400,000.00 395,785.92
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 1,530,000.00 1,658,591.14
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 250,000.00 262,178.37
15,380,000.00 15,496,626.15
香港・オフショア人民元小計
(301,489,961)
8,495,244,750
合計
(8,495,244,750)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入その他有価
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数 証券
時価比率 対する比率
時価比率
米ドル 国債証券 22銘柄 78.6 % ― 34.5 %
地方債証券 3銘柄 3.2 % ― 1.4 %
特殊債券 9銘柄 1.8 % ― 0.8 %
社債券 23銘柄 15.5 % ― 6.8 %
コマーシャ 1銘柄 ― 0.9 % 0.4 %
ル・ペーパー
加ドル 国債証券 8銘柄 100.0 % ― 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % ― 0.9 %
ユーロ 国債証券 74銘柄 82.8 % ― 31.7 %
地方債証券 4銘柄 5.0 % ― 1.9 %
特殊債券 6銘柄 9.6 % ― 3.7 %
社債券 6銘柄 2.6 % ― 1.0 %
英ポンド 国債証券 12銘柄 77.3 % ― 5.2 %
地方債証券 1銘柄 16.6 % ― 1.1 %
社債券 2銘柄 6.1 % ― 0.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 1銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 2銘柄 100.0 % ― 0.1 %
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 100.0 % ― 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 2銘柄 100.0 % ― 0.5 %
豪ドル 国債証券 8銘柄 100.0 % ― 1.8 %
ニュージーランドドル 国債証券 2銘柄 100.0 % ― 0.5 %
シンガポールドル 国債証券 3銘柄 100.0 % ― 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 3銘柄 100.0 % ― 0.6 %
イスラエルシュケル 国債証券 2銘柄 100.0 % ― 0.4 %
香港・オフショア人民元 国債証券 8銘柄 100.0 % ― 3.5 %
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2023年 1月11日か
ら2023年 7月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
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【GW7つの卵】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
869,085,732 850,283,918
コール・ローン
43,981,564,113 49,133,492,664
親投資信託受益証券
1,358,767,621 996,736,199
未収入金
46,209,417,466 50,980,512,781
流動資産合計
46,209,417,466 50,980,512,781
資産合計
負債の部
流動負債
871,357,282
未払収益分配金 -
16,324,830 16,218,140
未払解約金
12,989,350 13,117,190
未払受託者報酬
454,629,328 459,103,722
未払委託者報酬
468 416
未払利息
1,039,092 1,049,316
その他未払費用
1,356,340,350 489,488,784
流動負債合計
1,356,340,350 489,488,784
負債合計
純資産の部
元本等
43,567,864,122 43,164,174,136
元本
剰余金
1,285,212,994 7,326,849,861
中間剰余金又は中間欠損金(△)
648,557,544 622,301,590
(分配準備積立金)
44,853,077,116 50,491,023,997
元本等合計
44,853,077,116 50,491,023,997
純資産合計
46,209,417,466 50,980,512,781
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月12日 自 2023年 1月11日
至 2022年 7月11日 至 2023年 7月10日
営業収益
6,608,985,943
△ 725,566,600
有価証券売買等損益
6,608,985,943
△ 725,566,600
営業収益合計
営業費用
40,377 106,921
支払利息
12,721,890 13,117,190
受託者報酬
445,268,170 459,103,722
委託者報酬
1,017,698 1,050,202
その他費用
459,048,135 473,378,035
営業費用合計
6,135,607,908
△ 1,184,614,735
営業利益又は営業損失(△)
6,135,607,908
△ 1,184,614,735
経常利益又は経常損失(△)
6,135,607,908
△ 1,184,614,735
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
147,351,087
△ 24,084,467
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
3,472,101,281 1,285,212,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)
193,801,633 107,542,159
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
193,801,633 107,542,159
額
90,383,566 54,162,113
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
90,383,566 54,162,113
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
2,414,989,080 7,326,849,861
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首元本額 42,553,346,569円 43,567,864,122円
期中追加設定元本額 3,302,221,373円 1,398,964,955円
期中一部解約元本額 2,287,703,820円 1,802,654,941円
2. 受益権の総数 43,567,864,122口 43,164,174,136口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 1月12日 自 2023年 1月11日
至 2022年 7月11日 至 2023年 7月10日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
106,882,994円 108,910,025円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
前計算期間末 当中間計算期間末
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 1.0295円 1口当たり純資産額 1.1697円
(1万口当たり純資産額) (10,295円) (1万口当たり純資産額) (11,697円)
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通り
です。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 625,856,330 286,920,779
株式 24,030,333,300 26,486,371,620
未収入金 124,633,845 152,556,989
45,242,050 32,099,450
未収配当金
24,826,065,525 26,957,948,838
流動資産合計
24,826,065,525 26,957,948,838
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 117,938,123 187,745,145
未払解約金 356,372,470 110,185,620
337 140
未払利息
474,310,930 297,930,905
流動負債合計
474,310,930 297,930,905
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,808,444,481 7,032,806,364
剰余金
16,543,310,114 19,627,211,569
剰余金又は欠損金(△)
24,351,754,595 26,660,017,933
元本等合計
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2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
24,351,754,595 26,660,017,933
純資産合計
24,826,065,525 26,957,948,838
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首 2022年 1月12日 2023年 1月11日
期首元本額 8,275,361,501円 7,808,444,481円
期首からの追加設定元本額 1,611,949,150円 161,799,850円
期首からの一部解約元本額 2,078,866,170円 937,437,967円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 3,534,094,726円 3,312,313,685円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 107,406,403円 90,246,783円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 151,029,784円 124,211,988円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,467,269,402円 1,244,591,578円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 616,317,753円 502,802,815円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 691,487,680円 591,474,990円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 57,040,130円 47,999,841円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 140,409,453円 126,394,191円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 199,722,516円 187,599,344円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 411,350,887円 384,789,066円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 432,315,747円 420,382,083円
計 7,808,444,481円 7,032,806,364円
2. 受益権の総数 7,808,444,481口 7,032,806,364口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 3.1186円 1口当たり純資産額 3.7908円
(1万口当たり純資産額) (31,186円) (1万口当たり純資産額) (37,908円)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 195,462,704 244,331,405
株式 7,862,716,900 9,050,622,190
未収入金 84,045,292 55,258,621
22,564,300 22,858,150
未収配当金
8,164,789,196 9,373,070,366
流動資産合計
8,164,789,196 9,373,070,366
資産合計
負債の部
147/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
流動負債
未払金 17,076,735 20,993,149
未払解約金 159,550,668 64,852,858
105 119
未払利息
176,627,508 85,846,126
流動負債合計
176,627,508 85,846,126
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,042,908,204 1,034,412,396
剰余金
6,945,253,484 8,252,811,844
剰余金又は欠損金(△)
7,988,161,688 9,287,224,240
元本等合計
7,988,161,688 9,287,224,240
純資産合計
8,164,789,196 9,373,070,366
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首 2022年 1月12日 2023年 1月11日
期首元本額 1,026,347,301円 1,042,908,204円
期首からの追加設定元本額 227,472,057円 138,852,400円
期首からの一部解約元本額 210,911,154円 147,348,208円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 477,007,994円 492,565,217円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 18,796,205円 17,225,994円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 25,321,561円 22,426,896円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 201,234,018円 185,500,440円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 75,713,467円 69,136,416円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 64,245,163円 62,787,152円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 13,652,238円 12,263,593円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 24,279,639円 24,125,971円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 33,343,410円 33,730,180円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 55,862,790円 57,221,777円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 53,451,719円 57,428,760円
計 1,042,908,204円 1,034,412,396円
2. 受益権の総数 1,042,908,204口 1,034,412,396口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 7.6595円 1口当たり純資産額 8.9783円
(1万口当たり純資産額) (76,595円) (1万口当たり純資産額) (89,783円)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,490,925,406 2,866,882,298
国債証券 100,423,546,180 54,431,722,250
社債券 54,733,939,069 35,714,715,826
未収入金 5,301,166,900 4,528,513,600
未収利息 200,235,898 116,901,236
13,274,780 9,679,441
前払費用
162,163,088,233 97,668,414,651
流動資産合計
162,163,088,233 97,668,414,651
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,313,251,000 4,976,293,000
未払解約金 405,096,562 1,104,911,689
804 1,405
未払利息
5,718,348,366 6,081,206,094
流動負債合計
5,718,348,366 6,081,206,094
負債合計
純資産の部
元本等
元本 116,251,484,572 66,781,601,727
剰余金
40,193,255,295 24,805,606,830
剰余金又は欠損金(△)
156,444,739,867 91,587,208,557
元本等合計
156,444,739,867 91,587,208,557
純資産合計
162,163,088,233 97,668,414,651
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首 2022年 1月12日 2023年 1月11日
期首元本額 112,344,711,132円 116,251,484,572円
期首からの追加設定元本額 12,252,467,809円 4,356,402,029円
期首からの一部解約元本額 8,345,694,369円 53,826,284,874円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 5,689,481,720円 6,345,165,107円
日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向 102,990,803,272円 52,688,138,851円
け)
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 866,972,137円 848,677,906円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 748,229,003円 719,022,908円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,393,446,307円 2,389,585,175円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 32,011,942円 18,332,242円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 762,505,837円 753,761,942円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 1,095,955,220円 1,180,738,934円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 980,428,563円 1,085,751,706円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 668,967,317円 737,123,309円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 22,683,254円 15,303,647円
計 116,251,484,572円 66,781,601,727円
2. 受益権の総数 116,251,484,572口 66,781,601,727口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 1.3457円 1口当たり純資産額 1.3714円
(1万口当たり純資産額) (13,457円) (1万口当たり純資産額) (13,714円)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金 126,995,599 56,984,409
コール・ローン 1,483,005 1,482,607
株式 18,740,378,672 20,992,639,729
投資証券 427,937,955 222,585,316
派生商品評価勘定 - 103,530
未収入金 51,006,994 -
10,880,400 11,075,455
未収配当金
19,358,682,625 21,284,871,046
流動資産合計
19,358,682,625 21,284,871,046
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 6,589,011
未払金 30,767,067 424,239,271
- 4,106,714
未払解約金
30,767,067 434,934,996
流動負債合計
30,767,067 434,934,996
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,772,516,479 3,212,696,771
剰余金
15,555,399,079 17,637,239,279
剰余金又は欠損金(△)
19,327,915,558 20,849,936,050
元本等合計
19,327,915,558 20,849,936,050
純資産合計
19,358,682,625 21,284,871,046
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首 2022年 1月12日 2023年 1月11日
期首元本額 4,530,448,029円 3,772,516,479円
期首からの追加設定元本額 886,494,328円 292,858,981円
期首からの一部解約元本額 1,644,425,878円 852,678,689円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,732,345,918円 1,533,684,656円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 56,654,747円 44,944,044円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 78,785,136円 60,796,585円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 716,573,112円 571,338,601円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 292,753,991円 219,506,011円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 292,135,743円 237,048,577円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 31,537,394円 26,237,374円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 71,520,875円 64,145,986円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 105,891,663円 93,797,578円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 193,447,935円 176,612,304円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 200,869,965円 184,585,055円
計 3,772,516,479円 3,212,696,771円
2. 受益権の総数 3,772,516,479口 3,212,696,771口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2023年 1月10日現在)
該当事項はありません。
(2023年 7月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 615,562,011 - 608,975,454 △6,586,557
米ドル 608,910,322 - 602,401,408 △6,508,914
加ドル 6,651,689 - 6,574,046 △77,643
売建 10,758,403 - 10,657,327 101,076
米ドル 10,758,403 - 10,657,327 101,076
合計 626,320,414 - 619,632,781 △6,485,481
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
154/212
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 5.1233円 1口当たり純資産額 6.4899円
(1万口当たり純資産額) (51,233円) (1万口当たり純資産額) (64,899円)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金 582,159,421 248,707,619
コール・ローン 19,768,947 19,764,282
株式 13,844,700,432 13,844,033,910
新株予約権証券 4,884,243 6,101,164
投資証券 94,262,525 87,159,124
派生商品評価勘定 - 6,325
15,527,597 19,814,238
未収配当金
14,561,303,165 14,225,586,662
流動資産合計
14,561,303,165 14,225,586,662
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,184,199 9,624
未払金 3,895,287 -
未払解約金 313,570,705 300,541
10 9
未払利息
319,650,201 310,174
流動負債合計
319,650,201 310,174
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,745,602,427 2,449,620,803
剰余金
11,496,050,537 11,775,655,685
剰余金又は欠損金(△)
14,241,652,964 14,225,276,488
元本等合計
14,241,652,964 14,225,276,488
純資産合計
14,561,303,165 14,225,586,662
負債純資産合計
155/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首 2022年 1月12日 2023年 1月11日
期首元本額 3,009,310,637円 2,745,602,427円
期首からの追加設定元本額 953,023,278円 294,067,342円
期首からの一部解約元本額 1,216,731,488円 590,048,966円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,222,656,285円 1,136,389,111円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 34,981,917円 29,020,344円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 50,715,296円 41,138,387円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 512,423,665円 425,547,206円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 210,298,320円 171,663,932円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 286,879,575円 252,728,188円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 18,089,232円 15,608,601円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 46,162,430円 40,900,110円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 68,815,932円 62,318,552円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 146,034,580円 131,358,767円
型)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 148,545,195円 142,947,605円
計 2,745,602,427円 2,449,620,803円
2. 受益権の総数 2,745,602,427口 2,449,620,803口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2023年 1月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 313,570,705 - 315,754,904 △2,184,199
英ポンド 313,570,705 - 315,754,904 △2,184,199
合計 313,570,705 - 315,754,904 △2,184,199
(2023年 7月10日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,663,649 - 1,654,270 △9,379
英ポンド 1,663,649 - 1,654,270 △9,379
売建 1,964,190 - 1,958,110 6,080
ユーロ 1,663,649 - 1,657,324 6,325
英ポンド 300,541 - 300,786 △245
合計 3,627,839 - 3,612,380 △3,299
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 5.1871円 1口当たり純資産額 5.8071円
(1万口当たり純資産額) (51,871円) (1万口当たり純資産額) (58,071円)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
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2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
流動資産
預金 524,220 13,609,169
コール・ローン 194,646,544 69,358,158
株式 4,477,774,143 4,428,236,961
- 2,941,370
未収配当金
4,672,944,907 4,514,145,658
流動資産合計
4,672,944,907 4,514,145,658
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,101,101
未払金 - 123,215,599
未払解約金 104,083,890 8,141,912
105 34
未払利息
104,083,995 132,458,646
流動負債合計
104,083,995 132,458,646
負債合計
純資産の部
元本等
元本 443,945,367 412,921,599
剰余金
4,124,915,545 3,968,765,413
剰余金又は欠損金(△)
4,568,860,912 4,381,687,012
元本等合計
4,568,860,912 4,381,687,012
純資産合計
4,672,944,907 4,514,145,658
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首 2022年 1月12日 2023年 1月11日
期首元本額 473,144,883円 443,945,367円
期首からの追加設定元本額 140,154,911円 39,363,788円
期首からの一部解約元本額 169,354,427円 70,387,556円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 193,435,278円 187,457,705円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 6,073,428円 5,318,058円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 9,423,136円 8,049,515円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 81,070,616円 70,042,764円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 37,471,327円 32,302,249円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 42,243,632円 38,226,077円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 3,090,766円 2,681,763円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 8,021,239円 7,554,277円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 12,942,868円 12,294,379円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 23,184,213円 21,798,542円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 26,988,864円 27,196,270円
計 443,945,367円 412,921,599円
2. 受益権の総数 443,945,367口 412,921,599口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2023年 1月10日現在)
該当事項はありません。
(2023年 7月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 124,302,868 - 123,201,767 △1,101,101
豪ドル 75,443,561 - 74,804,031 △639,530
ニュージーランド
7,541,468 - 7,469,800 △71,668
ドル
香港ドル 25,458,953 - 25,174,345 △284,608
シンガポールドル 15,858,886 - 15,753,591 △105,295
合計 124,302,868 - 123,201,767 △1,101,101
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
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2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 10.2915円 1口当たり純資産額 10.6114円
(1万口当たり純資産額) (102,915円) (1万口当たり純資産額) (106,114円)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金 47,044,064 426,128,210
コール・ローン 10,208,747 10,204,130
国債証券 7,007,281,597 7,807,655,292
地方債証券 375,884,949 412,923,634
特殊債券 379,968,843 290,160,003
社債券 699,405,204 620,280,865
コマーシャル・ペーパー 32,704,157 -
派生商品評価勘定 44,943,905 67,730,211
未収入金 51,787,741 1,135,278,166
未収利息 38,306,493 45,282,061
前払費用 5,116,615 14,429,549
324,266,770 347,114,698
差入委託証拠金
9,016,919,085 11,177,186,819
流動資産合計
9,016,919,085 11,177,186,819
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,921,821 68,717,181
未払金 21,716,866 570,590,102
未払解約金 30,804,971 927,292,700
5 5
未払利息
77,443,663 1,566,599,988
流動負債合計
77,443,663 1,566,599,988
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,201,359,960 3,228,118,187
剰余金
5,738,115,462 6,382,468,644
剰余金又は欠損金(△)
8,939,475,422 9,610,586,831
元本等合計
8,939,475,422 9,610,586,831
純資産合計
9,016,919,085 11,177,186,819
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に
基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1. 期首 2022年 1月12日 2023年 1月11日
期首元本額 3,084,337,245円 3,201,359,960円
期首からの追加設定元本額 1,194,172,352円 673,406,743円
期首からの一部解約元本額 1,077,149,637円 646,648,516円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 1,590,764,433円 1,649,673,269円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 65,493,199円 61,379,892円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 81,682,823円 74,420,750円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 656,866,358円 621,231,328円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 232,517,044円 212,273,047円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 44,340,105円 42,172,644円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 83,090,795円 85,972,119円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 107,071,430円 112,135,160円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 178,904,980円 191,647,383円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 160,628,793円 177,212,595円
計 3,201,359,960円 3,228,118,187円
2. 受益権の総数 3,201,359,960口 3,228,118,187口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
163/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2023年 1月10日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 829,353,779 - 839,327,797 9,974,018
売建 878,777,595 - 867,214,916 11,562,679
合計 1,708,131,374 - 1,706,542,713 21,536,697
(2023年 7月10日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,333,070,498 - 1,307,358,455 △25,712,043
売建 921,674,649 - 904,408,098 17,266,551
合計 2,254,745,147 - 2,211,766,553 △8,445,492
164/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2023年 1月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,472,342,431 - 1,478,452,353 6,109,922
米ドル 885,388,688 - 888,610,971 3,222,283
加ドル 120,991,096 - 120,845,648 △145,448
メキシコペソ 27,681,972 - 27,637,099 △44,873
ユーロ 98,386,866 - 98,341,001 △45,865
英ポンド 41,855,641 - 42,222,955 367,314
スイスフラン 17,838,512 - 17,865,850 27,338
スウェーデンク
47,856,508 - 48,433,800 577,292
ローナ
ノルウェークロー
20,781,927 - 21,076,337 294,410
ネ
ポーランドズロチ 12,214,721 - 12,281,058 66,337
豪ドル 77,542,135 - 78,052,863 510,728
ニュージーランド
43,232,798 - 43,391,667 158,869
ドル
シンガポールドル 11,647,508 - 11,746,371 98,863
南アフリカランド 9,780,395 - 9,747,990 △32,405
香港・オフショア
57,143,664 - 58,198,743 1,055,079
人民元
売建 1,630,947,402 - 1,638,571,937 △7,624,535
米ドル 822,158,714 - 818,222,736 3,935,978
加ドル 26,397,000 - 26,484,030 △87,030
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコペソ 15,669,967 - 15,621,673 48,294
ユーロ 298,937,250 - 304,548,910 △5,611,660
英ポンド 204,860,438 - 208,221,264 △3,360,826
スイスフラン 119,953,740 - 121,201,926 △1,248,186
スウェーデンク
31,089,900 - 31,227,222 △137,322
ローナ
ノルウェークロー
4,440,400 - 4,509,726 △69,326
ネ
トルコリラ 105,024 - 103,485 1,539
ポーランドズロチ 3,136,550 - 3,175,102 △38,552
豪ドル 40,754,165 - 41,285,884 △531,719
ニュージーランド
61,266,120 - 61,736,794 △470,674
ドル
香港・オフショア
2,178,134 - 2,233,185 △55,051
人民元
合計 3,103,289,833 - 3,117,024,290 △1,514,613
(2023年 7月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,686,787,032 - 2,644,661,790 △42,125,242
米ドル 1,639,433,599 - 1,608,292,772 △31,140,827
加ドル 48,712,315 - 47,904,192 △808,123
メキシコペソ 24,703,101 - 24,395,679 △307,422
ユーロ 614,010,853 - 608,589,480 △5,421,373
英ポンド 84,935,112 - 84,149,880 △785,232
スイスフラン 17,644,770 - 17,443,520 △201,250
スウェーデンク
13,644,095 - 13,400,454 △243,641
ローナ
ノルウェークロー
15,154,649 - 14,974,064 △180,585
ネ
デンマーククロー
4,763,971 - 4,709,610 △54,361
ネ
ハンガリーフォリ
10,407,359 - 10,123,166 △284,193
ント
ポーランドズロチ 4,058,083 - 4,012,614 △45,469
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豪ドル 60,917,319 - 60,310,838 △606,481
ニュージーランド
82,524,253 - 81,486,157 △1,038,096
ドル
南アフリカランド 11,015,610 - 10,899,824 △115,786
香港・オフショア
54,861,943 - 53,969,540 △892,403
人民元
売建 3,641,579,116 - 3,591,974,862 49,604,254
米ドル 2,099,345,517 - 2,067,033,646 32,311,871
加ドル 54,678,015 - 53,612,470 1,065,545
メキシコペソ 141,091,365 - 137,607,778 3,483,587
ユーロ 576,464,590 - 570,708,527 5,756,063
英ポンド 317,150,920 - 315,470,982 1,679,938
スイスフラン 24,111,000 - 24,004,845 106,155
スウェーデンク
36,112,080 - 35,511,203 600,877
ローナ
ノルウェークロー
55,632,590 - 55,256,970 375,620
ネ
チェココルナ 2,724,286 - 2,671,191 53,095
ハンガリーフォリ
28,448,401 - 26,914,771 1,533,630
ント
ポーランドズロチ 6,736,602 - 6,629,537 107,065
豪ドル 26,600,750 - 26,118,867 481,883
ニュージーランド
188,925,680 - 188,483,363 442,317
ドル
シンガポールドル 3,956,780 - 3,903,403 53,377
イスラエルシュケ
1,763,658 - 1,729,818 33,840
ル
南アフリカランド 24,353,200 - 23,705,056 648,144
香港・オフショア
53,483,682 - 52,612,435 871,247
人民元
合計 6,328,366,148 - 6,236,636,652 7,479,012
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
(2023年 1月10日現在)
該当事項はありません。
(2023年 7月10日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 168,844,866 - 168,865,356 △20,490
合計 168,844,866 - 168,865,356 △20,490
(注)1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額 2.7924円 1口当たり純資産額 2.9771円
(1万口当たり純資産額) (27,924円) (1万口当たり純資産額) (29,771円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2023年 7月31日 現在です。
【GW7つの卵】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 51,707,147,085 円
Ⅱ 負債総額 89,359,434 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,617,787,651 円
Ⅳ 発行済口数 43,092,073,874 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1978 円
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 27,953,306,168 円
Ⅱ 負債総額 229,335,644 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,723,970,524 円
Ⅳ 発行済口数 7,032,931,358 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9420 円
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,508,145,070 円
Ⅱ 負債総額 1,749,569 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,506,395,501 円
Ⅳ 発行済口数 1,030,441,333 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 9.2256 円
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 96,362,120,799 円
Ⅱ 負債総額 5,741,070,583 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,621,050,216 円
Ⅳ 発行済口数 66,730,572,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3580 円
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 22,169,759,592 円
Ⅱ 負債総額 34,276,596 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,135,482,996 円
Ⅳ 発行済口数 3,291,951,680 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.7241 円
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 15,981,507,560 円
Ⅱ 負債総額 30,533,462 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,950,974,098 円
Ⅳ 発行済口数 2,645,933,950 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.0285 円
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 4,732,248,052 円
Ⅱ 負債総額 151 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,732,247,901 円
Ⅳ 発行済口数 427,225,297 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 11.0767 円
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 9,787,970,249 円
Ⅱ 負債総額 184,848,902 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,603,121,347 円
Ⅳ 発行済口数 3,224,556,739 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9781 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年7月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2023年7月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2023年7月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年7月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 849 270,489
株式投資信託 794 231,409
単位型 314 9,741
追加型 480 221,668
公社債投資信託 55 39,079
単位型 42 1,034
追加型 13 38,045
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第64期事業年度 (2022年4月1日から2023
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 42,427 42,036
有価証券 170 1,025
前払費用 932 908
未収入金 96 ※4 410
未収委託者報酬 25,193 21,336
未収収益 ※3 1,048 ※3 589
関係会社短期貸付金 5,005 3,318
立替金 1,056 1,015
998 1,233
その他 ※2 ※2
流動資産合計 76,928 71,875
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 244 ※1 245
器具備品 ※1 153 ※1 122
有形固定資産合計 397 367
無形固定資産
ソフトウエア 335 390
無形固定資産合計 335 390
投資その他の資産
投資有価証券 23,969 23,274
関係会社株式 22,366 22,366
長期差入保証金 652 375
3,678 448
繰延税金資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資その他の資産合計 50,667 46,465
固定資産合計 51,399 47,224
資産合計 128,328 119,099
(単位:百万円)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 651 433
未払金 9,693 7,557
未払収益分配金 7 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,783 6,586
その他未払金 831 892
未払費用 ※3 5,572 ※3 4,227
未払法人税等 2,354 -
未払消費税等 ※4 3,669 -
賞与引当金 3,958 2,563
役員賞与引当金 5 218
訴訟損失引当金 7,847 -
1,330 647
その他
流動負債合計 35,083 15,648
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,424
賞与引当金 423 437
役員賞与引当金 - 16
390 181
その他
固定負債合計 2,209 2,059
負債合計 37,292 17,708
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,901 79,307
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,901 79,307
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 89,417 99,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,350 2,056
△731 △488
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,618 1,567
純資産合計 91,035 101,391
負債純資産合計 128,328 119,099
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 94,938 73,998
4,743 3,479
その他営業収益
営業収益合計 99,682 77,477
営業費用
支払手数料 42,026 30,699
広告宣伝費 987 755
公告費 1 3
調査費 23,000 17,479
調査費 1,042 1,170
委託調査費 21,932 16,282
図書費 25 26
委託計算費 598 581
営業雑経費 1,014 948
通信費 143 139
印刷費 308 309
協会費 52 56
諸会費 13 16
494 427
その他
営業費用計 67,628 50,469
一般管理費
給料 11,759 9,818
役員報酬 156 314
役員賞与引当金繰入額 5 234
給料・手当 7,229 6,544
賞与 143 147
賞与引当金繰入額 4,225 2,577
交際費 22 56
寄付金 29 24
旅費交通費 66 205
租税公課 429 433
不動産賃借料 937 938
退職給付費用 394 383
退職金 169 155
固定資産減価償却費 172 183
福利費 1,171 1,097
3,888 4,291
諸経費
一般管理費計 19,042 17,588
営業利益 13,010 9,420
(単位:百万円)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取利息 71 107
受取配当金
※1 5,257 ※1 9,255
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 1,548 -
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58 236
その他
営業外収益合計 6,936 9,601
営業外費用
支払利息 177 407
デリバティブ費用 49 389
有価証券償還損 - 6
時効成立後支払分配金・償還金 9 1
為替差損 - 342
39 15
その他
営業外費用合計 275 1,163
経常利益 19,672 17,858
特別利益
投資有価証券売却益 253 427
子会社有償減資払戻益 1,445 -
- 4,481
訴訟損失引当金戻入額 ※3
特別利益合計 1,699 4,909
特別損失
投資有価証券売却損 132 347
固定資産処分損 0 0
7,847 -
訴訟損失引当金繰入額
特別損失合計 7,980 347
税引前当期純利益 13,391 22,420
法人税、住民税及び事業税
3,435 1,340
法人税等還付税額 ※2 △329 -
△1,851 3,252
法人税等調整額
法人税等合計 1,255 4,593
当期純利益 12,136 17,826
(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 6,944 6,944 - 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額(純額)
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
当期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
当期純利益 17,826 17,826 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 10,406 10,406 - 10,406
当期末残高 17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △2,067 99,823
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当期変動額
剰余金の配当 △7,420
当期純利益 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
△294 242 △51 △51
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △294 242 △51 10,355
当期末残高 2,056 △488 1,567 101,391
[注記事項]
(重要な会計方針)
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第64期
項目 (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
4 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は
以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しておりま
す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
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(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
5 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
6 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
理しております。
(会計方針の変更)
第64期
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
第64期
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
(重要な会計上の見積り)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
す。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
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(貸借対照表関係)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390百万円 建物 1,437百万円
器具備品 823百万円 器具備品 879百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 233百万円 未収収益 263百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 2,314百万円 未払費用 1,778百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収入金」に含めて表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻 リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供 ネジメント・リミテッドは最大448百万円(5百万豪
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供 ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
義務を保証しております。 当該資金提供義務を保証しております。
(損益計算書関係)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 受取配当金
5,194 百万円 9,241 百万円
※2 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
※3 訴訟損失引当金戻入額
原告との和解が成立したことにより、前事業年度
に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
額を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 432,300 - 432,300 - -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 - 928,000 88,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 - 956,000 816,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 - 1,071,000 1,536,000 -
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 - 3,387,300 2,440,000 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年5月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年3月31日 2021年6月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年5月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年3月31日 2022年6月27日
取締役会
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2016年度
普通株式 88,000 - 88,000 - -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 816,000 - 599,000 217,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 1,536,000 - 784,000 752,000 -
ストックオプション(1)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 2,440,000 - 1,391,800 969,000 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
ことができません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年5月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年3月31日 2022年6月27日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年5月26日
普通株式 利益剰余金 5,092 26.23 2023年3月31日 2023年6月27日
取締役会
(リース取引関係)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 911百万円 1年内 899百万円
1年超 4,324百万円 1年超 3,425百万円
合計 5,236百万円 合計 4,324百万円
(金融商品関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
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す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用 のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年
7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 (*4)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △262 - - △262
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通貨関連 (*3) - △1,066 - △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 - △1,329
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
(※4)時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1
年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 42,427
未収委託者報酬 25,193
未収収益 1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託 170 345 8,874 19
合計 68,839 345 8,874 19
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
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預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉 である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,238 18,045 - 24,283
資産計 6,238 18,045 - 24,283
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △246 - - △246
通貨関連 (*3) - △352 - △352
デリバティブ取引計 △246 △352 - △599
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
に含まれております。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
す。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1
年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類し
ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 42,036
未収委託者報酬 21,336
未収収益 589
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1,025 204 4,520 10
合計 64,987 204 4,520 10
(有価証券関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 20,934 17,366 3,568
が取得原価を超え
小計 20,934 17,366 3,568
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 3,188 3,369 △180
が取得原価を超え
小計 3,188 3,369 △180
ないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 17,219 13,860 3,359
が取得原価を超え
小計 17,219 13,860 3,359
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,063 7,459 △395
が取得原価を超え
小計 7,063 7,459 △395
ないもの
合計 24,283 21,319 2,963
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 11,194 1,349 △221
合計 11,194 1,349 △221
(デリバティブ取引関係)
第63期(2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
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通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 投資有価証券 222 △20
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第64期(2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
- △ 246 △ 246
売建 10,970
△ 246 △ 246
合計 10,970 -
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外 売建
の取引 シンガポー
3,275 - △ 24 △ 24
ルドル
△ 24 △ 24
合計 3,275 -
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
-
米ドル 6,132 △280
原則的処理
-
豪ドル 投資有価証券 105 0
方法
-
香港ドル 699 △34
-
人民元 5,822 △1
-
ユーロ 234 △10
-
合計 12,994 △328
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第63期 第64期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,312 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185
(退職給付関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
190/212
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
1,352
退職給付債務の期首残高
133
勤務費用
4
利息費用
△16
数理計算上の差異の発生額
△107
退職給付の支払額
1,366
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,366
退職給付債務
1,366
未積立退職給付債務
58
未認識数理計算上の差異
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
1,424
退職給付引当金
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
133
勤務費用
4
利息費用
△1
数理計算上の差異の費用処理額
136
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
191/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 - 88,000
権利確定後(株)
期首 - -
192/212
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 16名 31名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,437,000株 普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
193/212
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
2018年7月15日(以下「権利行使可 2019年4月27日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
3分の1、3分の1、3分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2018年7月15日から 2019年4月27日から
権利行使期間
2026年7月31日まで 2027年4月30日まで
2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 36名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2018年4月27日
2020年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2020年4月27日から
権利行使期間
2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 88,000 816,000
付与 0 0
失効 88,000 539,000
権利確定 0 0
権利未確定残 - 217,000
権利確定後(株)
194/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 1,536,000
付与 0
失効 784,000
権利確定 0
権利未確定残 752,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年7月15日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
558 553
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
694
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円
(税効果会計関係)
第63期 第64期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
195/212
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
1,341 918
賞与引当金 賞与引当金
97 97
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損
52 52
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
427 436
退職給付引当金 退職給付引当金
87 83
固定資産減価償却費 固定資産減価償却費
322 215
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
2,403 672
訴訟損失引当金 その他
1,039
2,478
その他 繰延税金資産小計
5,772
△52
繰延税金資産小計 評価性引当金
△52
評価性引当金(注) 繰延税金資産合計
2,425
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
1,028
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金
1,092 948
その他有価証券評価差額金 その他
948
1,977
その他 繰延税金負債合計
2,041 448
繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額
3,678
繰延税金資産の純額
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し
た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
万円減少しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.1% 1.0%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入されな
△10.9% △12.0%
い項目 い項目
評価性引当金の減少 △10.3% その他 0.8%
その他 △0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
(関連当事者情報)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社
2,019
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
196/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 -
232,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
10
(SGD千) 44
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
(USD
(USD
Limited 貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 -
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
3 -
(注1)
資金の貸付
関係会社
2,788 2,985
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
33,000千) 33,000千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千) 266千)
(注1)
9,149
減資
-
(SGD
-
(注2)
110,000千)
Nikko AM
131,079
3,788
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン - 配当の受取 -
(USD
-
100.00
Holding Co.,
ト業
34,000千)
(注 3)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠5,300百万円(若しくは5,300百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2
Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
の払戻を受けております。
3
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社 3,318
(シンガポールド
- 短期 (SGD
ル貨建)
貸付金 33,000千)
(注1)
貸付金利息
103 55
(シンガポールド
Nikko Asset
(SGD 未収収益 (SGD
シンガ アセット
ル貨建)
232,369 直接
Management
1,043千) 551千)
子会社 ポール マネジメン -
International
(注1)
(SGD千) 100.00
国 ト業
Limited
資金の返済 2,019 関係会社
(米国ドル貨建) (USD 短期 -
(注2) 16,500千) 貸付金
貸付金利息 3
(米国ドル貨建) (USD 未収収益 -
(注2) 26千)
Nikko AM
131,079 アセット 7,795
直接
Americas
子会社 米国 (USD千) マネジメン - 配当の受取 (USD - -
Holding Co.,
100.00
(注3) ト業 58,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.
融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
案して決定しております。
2.
融資枠5,300百万円(若しくは5,300百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビン
グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました(決定方針等を2022年8月26日付に
て上記1に変更しております)。
3.
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,828百万円
負債合計 5,655百万円
純資産合計 29,173百万円
営業収益 15,864百万円
税引前当期純利益 4,191百万円
当期純利益 3,159百万円
198/212
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
199/212
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第63期 第64期
項目 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 468円88銭 522円22銭
1株当たり当期純利益金額 62円50銭 91円81銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円) 12,136 17,826
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 12,136 17,826
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式の期中平均株式数(千株) 194,152 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2016年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 88,000株、2016年度ス (2) 217,000株、2017年度
在株式の概要
トックオプション(2) ストックオプション(1)
816,000株、2017年度ストック 752,000株
オプション(1)1,536,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 91,035 101,391
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 91,035 101,391
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年4月19日に13,412百万
円で取得しました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
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1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
あかつき証券株式会社 3,067百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
東洋証券株式会社 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
内藤証券株式会社 3,002百万円
一種金融商品取引業を営ん
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
でいます。
日産証券株式会社 1,500百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
浜銀TT証券株式会社 ※1 3,307百万円
ばんせい証券株式会社 1,558百万円
ひろぎん証券株式会社 ※1 5,000百万円
ほくほくTT証券株式会社 ※1 1,25 0百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
みずほ証券株式会社 ※1 125,167百万円
明和證券株式会社 511百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社あおぞら銀行 ※1 100,000百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
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銀行法に基づき銀行業を営
株式会社足利銀行 135,000百万円
んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社北日本銀行 7,761百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社群馬銀行 48,652百万円
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社徳島大正銀行 ※1 11,036百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社トマト銀行 14,310百万円
株式会社長野銀行 13,017百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
PayPay銀行株式会社 72,216百万円
株式会社豊和銀行 12,495百万円
株式会社北洋銀行 ※1 121,101百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
株式会社宮崎太陽銀行 8,752百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
銀行法に基づき銀行業を営
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
株式会社りそな銀行 279,928百万円
でいます。
協同組合による金融事業に
111,875百万円
全国信用協同組合連合会 関する法律に基づき金融事
(出資の総額)
業を営んでいます。
※1 募集の取扱いを行ないません。
(3)投資顧問会社
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名 称 資本金の額 事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カン 225 百万米ドル
パニー・エルエルピー ( 2022 年12月末現在)
MFSインターナショナル(U.K.) 1,996千英ポンド
リミテッド (2022年12月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメン 2,218百万円
ト株式会社 (2022年9月末現在)
871.4百万米ドル
ジャナス・ヘンダーソン・インベス
※資本の額
ターズ・US・エルエルシー
(2022年9月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント 2,500百万円
株式会社 (2022年12月末現在)
資産運用に関する業務を
営んでいます。
シュローダー・インベストメント・マ
5,077万シンガポールドル
ネージメント(シンガポール)リミ
(2022年12月末現在)
テッド
181百万米ドル
日興アセットマネジメント アメリカ
※資本金と資本剰余金
の合計額
ズ・インク
(2023年3月末現在)
1,499百万円
日興グローバルラップ株式会社
(2022年12月末現在)
三井住友トラスト・アセットマネジメ 2,000百万円
ント株式会社 (2022年12月末現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ない
ます。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
・各マザーファンドの適切な組入比率の投資助言および投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供
や助言などを行ないます。
日興グローバルラップ株式会社
・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
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(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、 日興アセットマネジメント アメ
リカズ・インク の発行済株式総数の100%を保有しております。( 2023年3月末現在 )
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月29日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているGW7つの卵の2022年1月12日から2023年1月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GW7つの
卵の2023年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
209/212
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証 拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年8月23日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているGW7つの卵の2023年1月11日から2023年7月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、GW7つの卵の2023年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2023年1月11日から
2023年7月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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