パトナム・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パトナム・インカム・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月31日
【発行者名】 パトナム・インカム・ファンド
(PUTNAM INCOME FUND)
【代表者の役職氏名】 業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス連
絡担当
ジョナサン S. ホーウィッツ
(Jonathan S. Horwitz)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート100番
(100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
パトナム・インカム・ファンド
(PUTNAM INCOME FUND)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
クラスM受益証券について、34億米ドル(約4,436億円)
( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2023年１月31日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝130.47円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Ⅰ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年４月12日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」とい
う。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新または追加するため、また、投資リスクの参考情報の更
新、運用状況の参考情報の更新を行うため、さらに、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、
これに関する記載を訂正または更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Ⅱ 【訂正の内容】
１ 半期報告書の提出による訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(3) ファンドの仕組み
４ 管理会社の概況
④ 管理運用会社の概要
管理運用会社（「パトナム・インベスト 更新
(ⅴ)資本金の額
メント・マネジメント・エルエル
シー」）の概況
(1) 資本金の額
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
(1) 投資状況 (1) 投資状況 更新
更新または追加
(3) 運用実績 (2) 運用実績
追加
(4) 販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
２ 事業の内容及び営業の概況 (2) 事業の内容及び営業の状況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下の通りです（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）。
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１ ファンドの運用状況
(1) 投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2023年５月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)
米国政府系機関モーゲージ証券 米国 1,094,380,501 75.81
米国 464,338,916 32.16
ケイマン諸島 8,895,586 0.62
モーゲージ証券
バミューダ 7,682,771 0.53
小計 480,917,273 33.31
米国 330,441,310 22.89
スイス 10,508,451 0.73
カナダ 10,177,575 0.70
ドイツ 9,345,787 0.65
フランス 9,015,222 0.62
シンガポール 5,872,787 0.41
スペイン 5,498,248 0.38
オーストラリア 5,122,422 0.35
アイルランド 4,271,839 0.30
イギリス 3,542,490 0.25
イタリア 2,511,952 0.17
ルクセンブルグ 1,723,074 0.12
社債
インドネシア 719,160 0.05
メキシコ 606,431 0.04
オランダ 524,325 0.04
香港 519,810 0.04
日本 356,531 0.02
カザフスタン 310,200 0.02
アラブ首長国連邦 307,675 0.02
ペルー 241,500 0.02
デンマーク 190,537 0.01
イスラエル 180,212 0.01
ブラジル 129,983 0.01
小計 402,117,521 27.85
米国 252,574,497 17.50
日本 14,936,822 1.03
カナダ 14,880,434 1.03
ドイツ 7,476,114 0.52
短期投資
イギリス 7,459,763 0.52
スペイン 7,413,778 0.51
小計 304,741,408 21.11
ケイマン諸島 65,173,732 4.51
米国 14,663,152 1.02
ローン担保証券
ジャージー 3,373,025 0.23
小計 83,209,909 5.76
アセット・バック証券 米国 14,915,722 1.03
ドミニカ共和国 771,180 0.05
メキシコ 754,705 0.05
コートジボワール 744,900 0.05
インドネシア 743,828 0.05
チリ 467,063 0.03
ブラジル 465,848 0.03
外国国債および政府系機関債
コロンビア 355,250 0.02
ルーマニア 346,088 0.02
ウルグアイ 323,926 0.02
パナマ 242,875 0.02
パラグアイ 171,750 0.01
小計 5,387,413 0.37
地方債 米国 2,625,990 0.18
シニア・ローン 米国 18,746 0.00
現金・預金・その他の資産
(944,640,730) (65.43)
(負債控除後)
合計 1,443,673,753
100.00
(純資産総額) (約201,782百万円)
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(注１) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注２) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2023年５月31日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝139.77円)による。以下同じ。
(注３) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(注４) 2023年５月末日現在の組入債券格付の比率は、以下の通りである。
格付 AAA AA A BBB BB B CCC以下 格付なし キャッシュ等 合計
比率(％) 26.95 3.18 10.45 21.74 5.26 2.03 2.02 4.81 23.58 100.00
(2) 運用実績
① 純資産の推移(クラスＭ受益証券)
2023年５月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下の通りである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2022年６月末日 43,725 6,111 5.76 805
７月末日 44,449 6,213 5.89 823
８月末日 42,678 5,965 5.71 798
９月末日 39,625 5,538 5.37 751
10月末日 38,812 5,425 5.27 737
11月末日 40,076 5,601 5.48 766
12月末日 38,087 5,323 5.23 731
2023年１月末日 38,739 5,415 5.34 746
２月末日 37,424 5,231 5.18 724
３月末日 37,853 5,291 5.26 735
４月末日 37,894 5,296 5.27 737
５月末日 37,271 5,209 5.19 725
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② 分配の推移(クラスＭ受益証券)
2022年６月１日―2023年５月末日 0.445ドル(約62円)
なお、2021年７月から2023年６月までの期間の各月の分配の推移は、以下の通りである。
分配落ち日における
一口当り分配額
一口当り純資産価格
分配落ち日
米ドル 円 米ドル 円
2021年７月 0.011 1.537 2021/７/22 6.78 948
８月 0.011 1.537 2021/８/23 6.76 945
９月 0.011 1.537 2021/９/23 6.72 939
10月 0.011 1.537 2021/10/21 6.63 927
11月 0.011 1.537 2021/11/23 6.58 920
12月 0.115 16.074 2021/12/22 6.49 907
2022年１月 0.011 1.537 2022/１/21 6.44 900
２月 0.011 1.537 2022/２/23 6.25 874
３月 0.011 1.537 2022/３/23 6.12 855
４月 0.011 1.537 2022/４/21 5.90 825
５月 0.013 1.817 2022/５/23 5.83 815
６月 0.013 1.817 2022/６/23 5.73 801
７月 0.013 1.817 2022/７/21 5.78 808
８月 0.016 2.236 2022/８/23 5.75 804
９月 0.016 2.236 2022/９/22 5.48 766
10月 0.016 2.236 2022/10/21 5.21 728
11月 0.016 2.236 2022/11/22 5.45 762
12月 0.259 36.200 2022/12/22 5.28 738
2023年１月 0.016 2.236 2023/１/23 5.32 744
２月 0.020 2.795 2023/２/23 5.20 727
３月 0.020 2.795 2023/３/23 5.28 738
４月 0.020 2.795 2023/４/21 5.23 731
５月 0.020 2.795 2023/５/23 5.17 723
６月 0.020 2.795 2023/６/22 5.15 720
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③ 収益率の推移(クラスＭ受益証券)
2022年６月１日から2023年５月末日までの１年間の収益率は、以下の通りである。
クラスＭ受益証券
収益率 －4.15％
期末NAV×A
(注) 収益率(％)＝100×( －１)
期首NAV
A＝該当期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2022年５月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2023年５月末日現在の
一口当り純資産価格をいう。
２ 販売及び買戻しの実績 ( クラスＭ受益証券)
2022年６月１日から2023年５月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年５月末日
現在の発行済口数は、以下の通りである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
21,200 21,200 494,700 495,300 7,176,600 7,176,000
(注) 本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数は、上記期間の最終営業日当日の取引を含めて算出している。一方、
全体の販売、買戻しおよび発行済口数は、上記期間の最終営業日当日の取引を含めずに算出しており、代わりに上記
期間の直前の営業日当日の取引が含まれている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成さ
れた原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定に準拠して作成されている。
ｂ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する
外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、2023年５月31日現在における
株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝139.77円)で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 資産及び負債の状況
パトナム・インカム・ファンド
資産負債計算書
2023 年４月30日現在（未監査）
米ドル 千円
資産
投資有価証券、時価評価額（注１、９）：
非関連発行体（個別法による原価：2,657,811,952米ドル） 2,544,716,893 355,675,080
関連発行体（個別法による原価：160,097,316米ドル）（注１、５） 160,097,316 22,376,802
現金 17,614 2,462
外国通貨（取得原価：43米ドル）（注１） 47 7
未収利息およびその他の未収金 11,764,150 1,644,275
ファンド受益証券発行未収金 2,711,007 378,917
投資有価証券売却未収金 8,224,572 1,149,548
ＴＢＡ証券売却未収金（注１） 259,923,485 36,329,505
先物取引値洗差金未収金（注１） 3,513,135 491,031
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収金（注１） 16,319,265 2,280,944
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価益（注１） 10,440,497 1,459,268
ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益（注１） 53,816,844 7,521,980
ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム支払額（注１） 15,508,835 2,167,670
ブローカー預金（注１） 7,090,997 991,109
70,196 9,811
前払費用
資産合計
3,094,214,853 432,478,410
負債
投資有価証券購入未払金 7,404,547 1,034,934
延渡し投資有価証券購入未払金（注１） 1,679,639 234,763
ＴＢＡ証券購入未払金（注１） 1,146,636,087 160,265,326
ファンド受益証券買戻未払金 2,413,492 337,334
未払管理報酬（注２） 95,502 13,348
未払保管報酬（注２） 72,759 10,170
未払投資者サービス報酬（注２） 392,970 54,925
未払受託者報酬および費用（注２） 311,464 43,533
未払管理事務報酬（注２） 10,789 1,508
未払販売報酬（注２） 149,926 20,955
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払金（注１） 16,740,793 2,339,861
ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価損（注１） 13,927,948 1,946,709
ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム受領額（注１） 31,403,411 4,389,255
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価損（注１） 15,346,686 2,145,006
ＴＢＡ売却契約、時価評価額
312,650,190 43,699,117
（未収手取額：312,167,266米ドル）（注１）
一部のデリバティブ契約およびＴＢＡ契約に係る担保、
29,974,000 4,189,466
時価評価額（注１、９）
246,883 34,507
その他の未払費用
負債合計 1,579,457,086 220,760,717
純資産 1,514,757,767 211,717,693
資本構成
払込資本金（授権受益証券口数は無制限）（注１、４） 2,231,521,050 311,899,697
(716,763,283) (100,182,004)
分配可能利益合計（注１）
合計 ― 発行済資本に対応する純資産 1,514,757,767 211,717,693
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資産負債計算書 （つづき）
2023 年４月30日現在（未監査）
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスＡ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
5.48 766
（483,563,934米ドル÷88,240,756口）
クラスＡ受益証券一口当たりの販売価格
5.71 798
＊
（5.48米ドルの96.00分の100）
クラスＢ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
5.40 755
＊＊
（1,262,143米ドル÷233,527口）
クラスＣ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
5.42 758
＊＊
（37,209,927米ドル÷6,868,539口）
クラスＭ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
5.27 737
（37,894,448米ドル÷7,186,500口）
クラスＭ受益証券一口当たりの販売価格
5.45 762
（5.27米ドルの96.75分の100） †
クラスＲ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
5.41 756
（7,121,947米ドル÷1,316,296口）
クラスＲ５受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
5.55 776
（3,298,321米ドル÷593,939口）
クラスＲ６受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
5.60 783
（172,240,856米ドル÷30,758,147口）
クラスＹ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
5.61 784
（772,166,191米ドル÷137,749,043口）
* １回の販売額が10万米ドル未満の小売り。10万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
** 一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される 後払 販売手数料を控除した額に等しい。
† １回の販売額が５万米ドル未満の小売り。５万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド
損益計算書
2023 年４月31日に終了した６か月間（未監査）
米ドル 千円
投資収益
受取利息（関連発行体への投資からの4,045,920米ドルの受取利息を
41,939,437 5,861,875
含む）（注５）
投資収益合計 41,939,437 5,861,875
費用
管理報酬（注２） 3,184,193 445,055
投資者サービス報酬（注２） 1,306,767 182,647
保管報酬（注２） 56,176 7,852
受託者報酬および費用（注２） 35,062 4,901
販売報酬（注２） 925,330 129,333
管理事務報酬（注２） 36,466 5,097
その他 319,691 44,683
(942,064) (131,672)
管理運用会社により放棄および払い戻された報酬（注２）
費用合計
4,921,621 687,895
(24,630) (3,443)
費用控除額（注２）
費用純額 4,896,991 684,452
投資純利益 37,042,446 5,177,423
実現および未実現利益（損失）
以下の項目に係る実現純利益（損失）：
非関連発行体の投資有価証券（注１、３） 15,416,732 2,154,797
外貨取引（注１） 20 3
為替予約（注１） (24,284) (3,394)
先物契約（注１） (53,229,172) (7,439,841)
スワップ契約（注１） 6,586,408 920,582
(4,645,004) (649,232)
売建オプション（注１）
実現純損失合計 (35,895,300) (5,017,086)
以下の項目に係る未実現純評価益（評価損）の変動：
非関連発行体の投資有価証券およびＴＢＡ売却契約 77,167,070 10,785,641
外貨建資産および負債 911 127
為替予約 (6,803) (951)
先物契約 90,765,715 12,686,324
スワップ契約 (45,708,837) (6,388,724)
4,297,490 600,660
売建オプション
未実現純評価益の変動合計 126,515,546 17,683,078
投資に係る純利益 90,620,246 12,665,992
運用による純資産の純増加 127,662,692 17,843,414
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
パトナム・インカム・ファンド
純資産変動計算書
2022 年４月30日に
2022 年10月31日に
＊
終了した年度
終了した６か月間
米ドル 千円 米ドル 千円
純資産の減少
運用
投資純利益 37,042,446 5,177,423 83,636,734 11,689,906
投資有価証券および外貨取引に係る
(35,895,300) (5,017,086) (516,501,341) (72,191,392)
実現純損失
投資有価証券ならびに外貨建資産
126,515,546 17,683,078 (33,550,948) (4,689,416)
および負債に係る未実現純評価益
（評価損）の変動
運用による純資産の純増加（減少） 127,662,692 17,843,414 (466,415,555) (65,190,902)
受益者への分配金（注１） ：
経常収益より
投資純利益
クラスＡ受益証券 (31,296,119) (4,374,259) (25,861,854) (3,614,711)
クラスＢ受益証券 (102,302) (14,299) (110,317) (15,419)
クラスＣ受益証券 (2,341,893) (327,326) (2,128,301) (297,473)
クラスＭ受益証券 (2,553,464) (356,898) (1,999,164) (279,423)
クラスＲ受益証券 (470,163) (65,715) (393,845) (55,048)
クラスＲ５受益証券 (199,072) (27,824) (242,018) (33,827)
クラスＲ６受益証券 (10,604,097) (1,482,135) (8,559,833) (1,196,408)
クラスＹ受益証券 (51,510,336) (7,199,600) (80,635,541) (11,270,430)
(477,953,473) (66,803,557) (919,404,843) (128,505,215)
資本取引による減少（注４）
純資産の減少合計 (449,368,227) (62,808,197) (1,505,751,271) (210,458,855)
純資産
1,964,125,994 274,525,890 3,469,877,265 484,984,745
期首現在
期末現在 1,514,757,767 211,717,693 1,964,125,994 274,525,890
＊未監査
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
投資運用 分配金控除
投資に係る実 投資に係る
期首 投資純利益 現 ／ 未実現純 投資運用 投資純利益 実現純利益 分配金
終了期間 純資産価格 ( 損失) a 利益（損失） からの合計 より より 合計
クラスＡ
**
2023 年４月30日 5.47 0.12 0.25 0.37 (0.36) － (0.36)
2022 年10月31日 6.88 0.19 (1.33) (1.14) (0.27) － (0.27)
2021 年10月31日 7.31 0.16 (0.22) (0.06) (0.14) (0.23) (0.37)
2020 年10月31日 7.25 0.16 0.17 0.33 (0.06) (0.21) (0.27)
2019 年10月31日 6.69 0.23 0.57 0.80 (0.24) － (0.24)
2018 年10月31日 6.93 0.27 (0.27) －f (0.24) － (0.24)
クラスＢ
**
2023 年４月30日 5.39 0.10 0.24 0.34 (0.33) － (0.33)
2022 年10月31日 6.79 0.14 (1.32) (1.18) (0.22) － (0.22)
2021 年10月31日 7.21 0.11 (0.21) (0.10) (0.09) (0.23) (0.32)
2020 年10月31日 7.16 0.11 0.16 0.27 (0.01) (0.21) (0.22)
2019 年10月31日 6.61 0.17 0.57 0.74 (0.19) － (0.19)
2018 年10月31日 6.85 0.22 (0.27) (0.05) (0.19) － (0.19)
クラスＣ
**
2023 年４月30日 5.41 0.10 0.25 0.35 (0.34) － (0.34)
2022 年10月31日 6.81 0.14 (1.32) (1.18) (0.22) － (0.22)
2021 年10月31日 7.23 0.11 (0.21) (0.10) (0.09) (0.23) (0.32)
2020 年10月31日 7.18 0.10 0.17 0.27 (0.01) (0.21) (0.22)
2019 年10月31日 6.63 0.17 0.57 0.74 (0.19) － (0.19)
2018 年10月31日 6.87 0.22 (0.27) (0.05) (0.19) － (0.19)
クラスＭ
**
2023 年４月30日 5.27 0.11 0.24 0.35 (0.35) － (0.35)
2022 年10月31日 6.65 0.17 (1.29) (1.12) (0.26) － (0.26)
2021 年10月31日 7.08 0.14 (0.21) (0.07) (0.13) (0.23) (0.36)
2020 年10月31日 7.03 0.14 0.17 0.31 (0.05) (0.21) (0.26)
2019 年10月31日 6.50 0.20 0.56 0.76 (0.23) － (0.23)
2018 年10月31日 6.74 0.25 (0.26) (0.01) (0.23) － (0.23)
クラスＲ
**
2023 年４月30日 5.40 0.11 0.25 0.36 (0.35) － (0.35)
2022 年10月31日 6.81 0.17 (1.32) (1.15) (0.26) － (0.26)
2021 年10月31日 7.23 0.14 (0.20) (0.06) (0.13) (0.23) (0.36)
2020 年10月31日 7.18 0.14 0.17 0.31 (0.05) (0.21) (0.26)
2019 年10月31日 6.62 0.21 0.57 0.78 (0.22) － (0.22)
2018 年10月31日 6.86 0.26 (0.27) (0.01) (0.23) － (0.23)
クラスＲ５
**
2023 年４月30日 5.54 0.13 0.25 0.38 (0.37) － (0.37)
2022 年10月31日 6.97 0.21 (1.35) (1.14) (0.29) － (0.29)
2021 年10月31日 7.39 0.18 (0.20) (0.02) (0.17) (0.23) (0.40)
2020 年10月31日 7.33 0.18 0.18 0.36 (0.09) (0.21) (0.30)
2019 年10月31日 6.77 0.25 0.57 0.82 (0.26) － (0.26)
2018 年10月31日 7.01 0.30 (0.28) 0.02 (0.26) － (0.26)
クラスＲ６
**
2023 年４月30日 5.58 0.13 0.26 0.39 (0.37) － (0.37)
2022 年10月31日 7.02 0.22 (1.37) (1.15) (0.29) － (0.29)
2021 年10月31日 7.44 0.19 (0.21) (0.02) (0.17) (0.23) (0.40)
2020 年10月31日 7.38 0.18 0.18 0.36 (0.09) (0.21) (0.30)
2019 年10月31日 6.80 0.25 0.59 0.84 (0.26) － (0.26)
2018 年10月31日 7.04 0.30 (0.28) 0.02 (0.26) － (0.26)
クラスＹ
**
2023 年４月30日 5.58 0.13 0.26 0.39 (0.36) － (0.36)
2022 年10月31日 7.02 0.21 (1.37) (1.16) (0.28) － (0.28)
2021 年10月31日 7.44 0.18 (0.21) (0.03) (0.16) (0.23) (0.39)
2020 年10月31日 7.38 0.17 0.18 0.35 (0.08) (0.21) (0.29)
2019 年10月31日 6.80 0.24 0.60 0.84 (0.26) － (0.26)
2018 年10月31日 7.03 0.30 (0.28) 0.02 (0.25) － (0.25)
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト （つづき）
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
比率および補足データ
純資産価額に 平均純資産に 平均純資産に ポート
経常外の 期末 対する総収益 期末純資産 対する費用比 対する投資純 フォリオ
終了期間 払戻し 純資産価格 率(％)b ( 千米ドル) 率(％) c (損)益率(％) 回転率(％) d
クラスＡ
* *
**
* *
2023 年４月30日 － 5.48 6.80 483,564 0.37 e 2.04 e 533
2022 年10月31日 － 5.47 (17.05) 489,179 0.75 e 3.06 e 865
2021 年10月31日 － 6.88 (0.94) 705,423 0.73 e 2.30 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.31 4.80 814,135 0.74 e 2.19 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.25 12.18 731,358 0.85 3.25 820
2018 年10月31日 －g 6.69 (0.01) 599,510 0.87 4.01 825
クラスＢ
* *
**
* *
2023 年４月30日 － 5.40 6.46 1,262 0.75 e 2.06 e 533
2022 年10月31日 － 5.39 (17.78) 1,947 1.50 e 2.24 e 865
2021 年10月31日 － 6.79 (1.59) 4,027 1.48 e 1.53 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.21 3.96 6,557 1.49 e 1.49 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.16 11.34 9,471 1.60 2.55 820
2018 年10月31日 －g 6.61 (0.74) 12,173 1.62 3.24 825
クラスＣ
* *
**
* *
6.47 *
2023 年４月30日 － 5.42 37,210 0.75 e 2.31 e 533
2022 年10月31日 － 5.41 (17.72) 40,130 1.50 e 2.27 e 865
2021 年10月31日 － 6.81 (1.56) 75,865 1.48 e 1.55 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.23 3.95 120,340 1.49 e 1.46 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.18 11.31 125,300 1.60 2.50 820
2018 年10月31日 －g 6.63 (0.75) 103,791 1.62 3.24 825
クラスＭ
* *
**
* *
2023 年４月30日 － 5.27 6.74 37,894 0.50 e 2.04 e 533
2022 年10月31日 － 5.27 (17.36) 38,812 1.00 e 2.82 e 865
2021 年10月31日 － 6.65 (1.16) 53,418 0.98 e 2.05 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.08 4.57 60,661 0.99 e 1.97 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.03 11.85 76,324 1.10 3.01 820
2018 年10月31日 －g 6.50 (0.20) 72,688 1.12 3.75 825
クラスＲ
* *
**
* *
2023 年４月30日 － 5.41 6.77 7,122 0.50 e 2.06 e 533
2022 年10月31日 － 5.40 (17.41) 7,488 1.00 e 2.82 e 865
2021 年10月31日 － 6.81 (1.03) 11,023 0.98 e 2.05 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.23 4.46 11,932 0.99 e 1.95 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.18 12.04 12,699 1.10 3.02 820
2018 年10月31日 －g 6.62 (0.22) 12,382 1.12 3.76 825
クラスＲ５
* *
**
* *
2023 年４月30日 － 5.55 6.87 3,298 0.22 e 2.31 e 533
2022 年10月31日 － 5.54 (16.87) 4,572 0.45 e 3.38 e 865
2021 年10月31日 － 6.97 (0.48) 5,843 0.45 e 2.57 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.39 5.09 5,408 0.45 e 2.48 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.33 12.41 5,105 0.57 3.55 820
2018 年10月31日 －g 6.77 0.33 5,149 0.58 4.29 825
クラスＲ６
* *
**
* *
2023 年４月30日 － 5.60 7.05 172,241 0.19 e 2.35 e 533
2022 年10月31日 － 5.58 (16.83) 158,971 0.38 e 3.45 e 865
2021 年10月31日 － 7.02 (0.46) 202,650 0.38 e 2.65 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.44 5.06 187,674 0.38 e 2.51 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.38 12.65 129,746 0.50 3.57 820
2018 年10月31日 －g 6.80 0.33 88,269 0.51 4.37 825
クラスＹ
* *
**
* *
2023 年４月30日 － 5.61 7.15 772,166 0.25 e 2.32 e 533
2022 年10月31日 － 5.58 (16.97) 1,223,027 0.50 e 3.25 e 865
2021 年10月31日 － 7.02 (0.57) 2,411,628 0.48 e 2.55 e 1,038
2020 年10月31日 － 7.44 4.95 2,708,880 0.49 e 2.36 e 1,025
2019 年10月31日 － 7.38 12.51 1,380,554 0.60 3.42 820
2018 年10月31日 －g 6.80 0.32 674,882 0.62 4.26 825
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト （つづき）
* 年次ベースではない。
** 未監査。
(a) 一口当たりの投資純利益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
(b) 総収益率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
(c) 費用相殺および／または仲介業務の取決めにより支払った金額（もしあれば）を含む（注２）。また、取得したファン
ドの報酬および費用（もしあれば）を除く。
(d) ポートフォリオ回転率には、ＴＢＡ購入および売却契約が含まれている。
(e) 期中において有効な契約上の費用制限が反映されている。かかる制限の結果、各クラスの費用は以下の減少を反映して
いる（注２）。
平均純資産比率
2023 年４月30日 0.06 ％
2022 年10月31日 0.11 ％
2021 年10月31日 0.10 ％
2020 年10月31日 0.10 ％
(f) 一口当たりの金額は0.01ドル未満である。
(g) 証券取引委員会（以下「ＳＥＣ」という。）とバークレイズ・キャピタル・インクとの間の和解による経常外の払戻し
を反映しており、 2017 年11月20日現在発行済受益証券１口当たり0.01ドル未 満であった。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2023 年４月30日現在
以下の財務書類に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・アン
ド・トラスト・カンパニーを、「ＳＥＣ」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管
理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・イン
ベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「ＯＴＣ」とは、もしあれば、店頭市場を意味する。別段
の記載のない限り、「報告期間」は2022年11月１日から2023年４月30日までの期間を表す。
パトナム・インカム・ファンド（以下「ファンド」という。）は、1940年投資会社法（改正済）の下で、オープ
ン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジネス・トラストである。ファンドの
目的は、パトナム・マネジメントが考える慎重なリスク管理を行いつつ高利回りの収益を追求することである。
ファンドは、主に証券化された負債証券（モーゲージ証券など）および関連するデリバティブ商品、ならびに米ド
ル建てまたは（程度は少ないものの）米ドル以外の通貨建ての世界各国の企業および政府のその他の債務で、投資
適格または投資適格未満の債券（「ハイイールド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期の満期（３年またはそれ
以上）を有するものに投資を行う。ファンドは現在、住宅用および商業用のモーゲージ担保証券に対して、重大な
投資エクスポージャーを有している。パトナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを決定する際
に、全般的な市況とともに、とりわけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。ファンド
は、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的（モーゲージ証券に対する投資エクスポージャーを得るかまたは調
整する目的を含む。）で、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、
ＴＢＡ（発表予定の）契約、先物、モーゲージ証券および指数のオプションおよびスワップションならびに外国為
替取引等のデリバティブを相当程度利用する。
ファンドは、以下の受益証券クラスを提供している。各受益証券クラスの費用は、各クラスの販売および投資者
サービス報酬により異なる場合があり、その内容は注２に記載されている。
受益証券クラス 販売手数料 後払販売手数料 転換方式
当初販売手数料なしで購入した
クラスＡ 上限4.00％ なし
受益証券の買戻しに対し1.00％
＊
なし 5.00 ％（６年後から段階的に廃止） ８年後にクラスＡ受益証券へ転換
クラスＢ
クラスＣ なし 1.00 ％（１年後に廃止） ８年後にクラスＡ受益証券へ転換
†
上限3.25％ なし なし
クラスＭ
†
なし なし なし
クラスＲ
†
なし なし なし
クラスＲ５
†
なし なし なし
クラスＲ６
†
なし なし なし
クラスＹ
＊ クラスＢ受益証券は新規および既存投資者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスＢ受益証券からの
転換または分配金および／もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。
† 一部の投資家にのみ販売される。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結する。
かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それは現在までの
ところファンドに対して請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからであ
る。しかし、ファンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サービス代
行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる契約上の取決
めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファンドを代理して、サー
ビス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約上の取決めに基づいて賠償
を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や役員に対する申し立てを含めたパトナム・ファン
ドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州の州立裁判所およ
び連邦裁判所に届け出られなければならない。
注１ 重要な会計方針
以下は、財務書類の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務書類の
作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務書類の資産および
負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求されて
いる。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。資産負債計算書日後、当財務書類が公表された日まで
に発生した後発事象は、当財務書類の作成過程で評価されている。
ファンドの投資収益、実現／未実現損益および費用は、各クラス固有の費用（各クラスに適用される販売報酬を
含む。）を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。各クラス独自
の販売計画に関する事項、またはクラス議決権行使が法律により要求されているか、もしくは受託者会により決定
されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行使する。ファンドが清算
された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を受領する。さらに、受託者会
は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
有価証券の評価
ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評価され
る。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメントに、かかる手
続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価委員会を設置し、公
正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対する責任を負う。
特定の債務証券（満期までの残存期間が60日以内の短期投資を含む。）およびその他の投資有価証券のように市
場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネジメントが選
任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類似する有価証券の市
場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用いて、かかる有価証券の機
関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する（有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要因を
考慮する。）。当該有価証券は、一般にレベル２に分類される。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
レートで米ドルに換算されている。
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オープン・エンド型投資会社（上場投資信託を除く。）への投資がある場合には、レベル１またはレベル２の投
資有価証券に分類され、その純資産額に基づいて評価される。かかる投資会社の純資産額は、その資産から負債を
控除した後の額を発行済受益証券口数で除して算定される金額に等しい。
値付機関またはディーラーが有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額が公正価
値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者会が承認する方
針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流動性の低い有価証券お
よびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会が承認した手続に従って公正
価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の証券との多様な関係、割引率、米国
財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コンベクシティ・エクスポージャー、回収
率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場における重要な事象として考えたり、または個
別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要なインプットの優先順位によってレベル２またはレベ
ル３に分類される。
公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断したの
ち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定期的に見直さ
れている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されることもある。一般に有
価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現できるものとして合理的に
予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証券の最善の見積評価額であり、実
勢市場価格を反映しておらず、市場価格との重大な差異が生じる場合がある。
共同取引口座
ＳＥＣからの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登録
済投資会社の現金勘定および特定のその他の勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高
は、90日までの期限を有する短期投資商品に投資することができる。
買戻契約
ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券の購入
時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。特定の三者間買戻契約
に対する担保は期末現在の総額が76,470,397米ドルであり、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の保管会
社に別勘定で保管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低でも経過利息
を含んだ転売価格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契約の債務不履行または破産事由
がある場合、保有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
証券取引および関連投資収益
証券取引は、約定日（買い注文あるいは売り注文が実行された日）に計上される。売却有価証券に係る損益は、
個別法で決定されている。
受取利息は、もしあれば、適用される源泉税を控除し、発生主義で計上される。負債証券のプレミアムおよび
ディスカウントの償却および増価は、もしあれば、発生主義で計上される。
ファンドは、そのシニア・ローン購入活動に関して一定の手数料を稼得する可能性がある。かかる手数料は、も
しあれば、市場割引として処理され、損益計算書に償却計上される。
買付予約または延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に決済
されることがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券の公正価値の
変動により、または取引相手方が契約に基づき履行しない場合は損失が発生する可能性がある。
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ストリップ証券
ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に受領す
る権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成された証券は
すべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分のみの証券について
予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額を全額回収することができ
ない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上である場合には価値が増加し、期限前
償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、金利の変動に対して非常に敏感である。
外貨換算
ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公正価値
は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価は、取得時の為
替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の実勢為替レートで換算
される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未実現の損益を、証券の市場価
格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、投資有価証券に係る実現および未実
現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現
為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益および外国源泉税の総額と実際に受領された、または支
払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資産および負債の未実現純評価損益は、期末時における投資
有価証券以外の資産および負債の、為替レートの変動による価値変動から生じている。
オプション契約
ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リスクを回
避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応し
ない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レー
トが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により
損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損益に含まれている。売
建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の増加として計上される。売建
プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有価証券の取得原価の減少として計上
される。
取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプション
の最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。ＯＴＣ取引オプションは、ディーラーに
より提供された価格で評価される。
スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはクレジッ
ト・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類似している。
先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。プレミアムの繰延決
済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利
があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。金利フロア契約は、プ
レミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った場合には二当事者間で事後的支払が発生
する契約である。
期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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先物契約
ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために先物
契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応しない
可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レートが
予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により損失
が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関が、取引所で売買され
るすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、ファンドの有する取引相手方
の信用リスクは僅かである。リスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。契約の終了時に
は、ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現損益として計上する。
先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドおよびブ
ローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受領額または支
払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
為替予約
ファンドは、将来の一定の期日に、予め設定された価格で通貨を売買する、二当事者間の契約である為替予約を
使用する。かかる契約は、通貨エクスポージャーをヘッジするために使用される。
為替予約の米ドル価値は、値付サービス機関により提供される期末の先物為替レートを用いて決定される。契約
の公正価値は、為替レートの動きに伴って変動する。契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動は、未実現損益とし
て計上される。契約満了または通貨の引渡しの際に、ファンドは、契約開始時の価値と契約終了時の価値との差額
を実現損益として計上する。ファンドは、通貨価値が望ましくない方向へ変動したり、契約相手方が契約条項を遵
守することができなかったり、ファンドが持高を手仕舞うことができない、というリスクを負っている。リスク
は、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の為替予約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
金利スワップ契約
ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために、想定元本
に基づきキャッシュ・フローを交換する二当事者間の契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算される
金利スワップ契約を締結していた。
ＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受が
行われることがある。ＯＴＣ金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファンドの
帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。ＯＴＣおよび中央清算
機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価格に基づき毎
日値洗いされる。変動は、ＯＴＣ金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算される金
利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現
損益として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新日または契約終了時に実現損
益として計上される。特定のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、効力発生日の延長が可
能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。
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ファンドは、金利の不利な変動、または、ＯＴＣ金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で清
算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の債務不履
行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機
関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴ
Ｃ金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
り、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合
がある。中央清算機関で清算される金利スワップ契約に関しては、清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能
な清算機関の保証金およびその他の資金により、カウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失のリス
クは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
報告期間末現在、ファンドは中央清算機関で清算される未決済のスワップ契約に関する必要証拠金を負担するた
めに、7,090,997米ドル相当の資産を分離勘定に預け入れている。
期末現在未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約（それぞれの想定元本を含む。）が
ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
トータルリターン・スワップ契約
ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、および特定のセクターに対するエクスポージャー
を管理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定期
的支払に交換する契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約を
締結していた。
取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超過、ま
たは下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。ＯＴＣおよび／
または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマーケット・メー
カーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約に係る未
実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の日々の価値変動は、中
央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。受領した、
または支払った金額は、実現損益として計上される。特定のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトー
タルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条
件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるいは対象となっている証券または指数の価
格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信
用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリ
スクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣトータルリ
ターン・スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することに
より、また中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通し
て軽減される場合がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金
により、中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小
限に抑えられる。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（それぞれ
の想定元本を含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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クレジット・デフォルト契約
ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信用リス
クをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として市場リスク
をヘッジするために、ＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約を締結してい
た。
ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の等
しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、条件付で
支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方（プロテクションの売り手）に対し定期的な支払を行う。信用事由
は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むことがある。ＯＴＣクレ
ジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債として計上されてい
る。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清算機関で清算されるクレ
ジット・デフォルト契約もＯＴＣクレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテクションの売り手と買い手に
生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗差金支払を通して決済される点が
異なる。ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約について、ファンドが前もって定期
的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益として計上されている。ＯＴＣおよび中
央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機関またはマーケット・メーカーから入手し
た提示価格に基づき毎日値洗いされる。ＯＴＣクレジット・デフォルト契約の価値変動は、未実現損益として計上
される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約の日々の価値変動は、資産負債計算書の値洗差金
に計上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異
は、前渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上される。
ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不利な変
動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポジションを手
仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況において、ファンドはその
損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デ
フォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を上回ることがある。カ
ウンターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテクションの売り手の場合も買い手の
場合も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣクレジット・デフォルト契約については、ファンド
と取引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるクレ
ジット・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算
されるクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用
者による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンド
がプロテクションの売り手である場合、ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額
である。
期末現在未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約（それぞれの想定元本を
含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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ＴＢＡ契約
ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、「ＴＢＡ」
（発表予定の）契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されているが、実際の
有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想される。ファンド
は、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持するか、または相殺目的で
ファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有価証券に係る収益は決済日まで
は計上されない。
ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有するモーゲー
ジ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするためにＴＢＡ売却契約を締結することができる。ＴＢ
Ａ売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。ＴＢＡ売却契約が未決済のまま存在している間は、同
等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的のＴＢＡ購入契約のどちらか
が、取引を「カバー」するものとして保有される。または、ＴＢＡ売却契約の想定元本と等しい額のその他の流動
資産が分別保管される。相殺目的のＴＢＡ購入契約を取得することによりＴＢＡ売却契約が決済された場合には、
ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、ファンドは契約締結日
に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
購入取引および売却取引として会計処理されるＴＢＡ契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値が
決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。カウンターパーティ・リ
スクは、ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
未決済のＴＢＡ契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。契
約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより、未実現損益として計上される。市況に基づき、パトナ
ム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、またはＴＢＡ契約の売却を行うか、判断する。
期末現在未決済のＴＢＡ購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済の
ＴＢＡ売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
マスター契約
ファンドと特定の取引相手方は、随時締結されるＯＴＣデリバティブおよび外国為替契約を規定するＩＳＤＡ
（国際スワップ・デリバティブズ協会）マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のアセッ
ト・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約（以下「マスター契約」という。）の当事者であ
る。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了
に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に従ってファンドに提供さ
れた担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が可能な額に関してはファンドの
投資有価証券明細表に表示される。
ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表において識
別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手方が同意する
その他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジションに基づいて決定
される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＩＳＤＡマスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の
基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短期の信用
格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択し、
期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および外国為替契約のすべて
の決済（期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。）が行われる。単一または複数のファンドの取
引相手方が期限前終了の選択を決定することで、ファンドの将来のデリバティブ活動に影響を与える可能性があ
る。
報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポジショ
ンは8,273,342米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計8,226,892米ドル
であり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
ファンド間貸付
ファンドは、ＳＥＣが公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログラ
ムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れること、または
他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、各ファンドの投資
方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息または支払利息は、現行
の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用しなかった。
信用限度枠
ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリート（160百万米ドル）およびJPモルガン・
チェース・バンク・エヌエー（160百万米ドル）により提供される320百万米ドルのシンジケートされた無担保約定
済信用限度枠ならびにステート・ストリートにより提供される235.5百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加
している。2023年５月２日より前は、ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提
供される100百万米ドル（2022年10月14日より前は317.5百万米ドル）の無担保約定済信用限度枠および235.5百万
米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の買戻請求および取引決済のための資金調達を
含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファンドの借入額に応じて、約定済信用限度枠分について
は1.25％に（１）フェデラルファンドの利率、および（２）オーバーナイト銀行調達金利のいずれか高い利率を加
えたもので、未確定信用限度枠分については1.30％に（１）フェデラルファンドの利率、および（２）オーバーナ
イト銀行調達金利のいずれか高い利率を加えたもので、ファンドに対して利息が課せられる。約定済信用限度枠の
0.04％および未確定信用限度枠の0.04％に相当するクロージング手数料が参加ファンドにより支払われ、シンジ
ケートされた約定済信用限度枠の代理人として75,000米ドルの報酬が参加ファンドによりステート・ストリートへ
支払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分に関する年率0.21％の融資枠維持手数料が、参加ファンドの
純資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期毎に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約
定に基づく借入はなかった。
連邦税
指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される1986年内国
歳入法（改正済）（以下「内国歳入法」という。）の各条項に従うことがファンドの方針である。また、内国歳入
法4982条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向である。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドは、会計基準編纂書第740号「法人税等」（以下「ＡＳＣ740」という。）の条項に従う。ＡＳＣ740
は、税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務書類上
に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務書類において、未認識の税務上の便益として計
上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益に係る連邦税に
ついても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されていない。ファンドの過去
３年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得もしく
は本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益および／またはキャ
ピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純利益に対して適用し、
未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請求する権利を有する可能性が
あり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映される。しかし、投資を行う国によって
は、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性がある。
2010 年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドは発生したキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許容さ
れ、繰越キャピタル・ロスは、短期または長期のいずれかのキャピタル・ロスとしての性質を保持することとな
る。2022年10月31日現在、ファンドは、内国歳入法の許容範囲内で、将来の純キャピタル・ゲインがある場合には
それと相殺することができる、以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
繰越損失
短期 長期 合計
220,510,825 米ドル 281,427,146 米ドル 501,937,971 米ドル
投資の税務費用には未実現純評価損益への調整（必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことがある。）
が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。税務上の個別法
による原価総額は 2,627,593,248 米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損の総額は、それぞれ
87,439,350 米ドルおよび 293,186,561 米ドル、また未実現純評価損は 205,747,211 米ドルである。
受益者への分配
投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン配当が
ある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年１回支払われる。分配される収益およびキャピタル・ゲインの金
額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原則に基づくものとは異
なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。ファンドの会計
年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファンドの資本勘定は、所
得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン（もしくは繰越可能キャピタル・ロス）を反映するよう
に組替えられている。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注２ 管理報酬、管理事務業務およびその他の取引
ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの平均
純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理報酬（ファンドの平均純資産に基
づき、毎月計算され支払われる。）を支払う（ただし、他のパトナム・ファンドに投資するか、または他のパトナ
ム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計上を防ぐために必要な範囲で
除外されている。）。当該年率は、以下のとおり変動する。
50 億 米ドル以下の部分について 年率 0.550 ％
50 億 米ドル超 100 億 米ドル以下の部分について 年率 0.500 ％
100 億 米ドル超 200 億 米ドル以下の部分について 年率 0.450 ％
200 億 米ドル超 300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.400 ％
300 億 米ドル超 800 億 米ドル以下の部分について 年率 0.350 ％
800 億 米ドル超 1,300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.330 ％
1,300 億 米ドル超 2,300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.320 ％
2,300 億 米ドル超の部分について 年率 0.315 ％
報告期間において、管理報酬は、ファンドの平均純資産の0.194％の実効料率（費用放棄による影響を除く。）
を表す。
パトナム・マネジメントは、2024年２月28日まで、年度累計ベースで当該年度累計期間におけるファンド平均純
資産の年率0.20％にファンドの累積費用（仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンドの報
酬および費用、ならびにファンドの投資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除く。）を
制限するために必要な範囲で、その報酬を放棄するおよび／またはファンドの費用を払い戻すことに契約上合意し
た。報告期間中、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
パトナム・マネジメントは、2024年２月28日まで、ファンドの費用総額（仲介料、金利、税金、投資関連費用、
販売計画に基づく支払、特別費用、ファンドの投資者サービス代行契約に基づく支払ならびに取得したファンドの
報酬および費用を除くが、ファンドの投資運用契約に基づく支払を含む。）がファンドの平均純資産の年率0.33％
を超過した部分のファンドの報酬を放棄すること（および、必要な範囲で、その他の費用を負担すること）に契約
上合意した。報告期間中に、当該制限によってファンドの費用が942,064米ドル減少した。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「ＰＩＬ」とい
う。）は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託者会に
より与えられている。報告期間において、ＰＩＬはファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・マネジメ
ントがＰＩＬをサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、ＰＩＬが管理運用
している一部分のファンド資産の平均純資産の年率0.20％を、副管理報酬として四半期毎にＰＩＬに対して支払
う。
ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員および従業
員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、毎年受託者会
によって決定される。
ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資産レベ
ル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに対して
投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスＡ、クラスＢ、ク
ラスＣ、クラスＭ、クラスＲおよびクラスＹ受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービス報酬を受領した。
（１）ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座（以下「リテール口座」という。）毎の報酬、
（２）確定拠出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、および（３）リテール口座の
平均純資産に基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、各ファンドの証券ク
ラスのリテール口座および確定拠出口座に対する投資者サービス報酬の総額が、かかる口座に帰属するファンドの
平均純資産の年率0.25％を超えないことに同意した。
クラスＲ５受益証券は、クラスＲ５受益証券の平均純資産に基づく年率0.12％の月次報酬を支払った。
クラスＲ６受益証券は、クラスＲ６受益証券の平均純資産に基づく年率0.05％の月次報酬を支払った。
報告期間において、投資者サービス報酬に関する各受益証券クラスの費用は、以下のとおりであった。
クラスＡ受益証券 422,817 米ドル クラスＲ受益証券 6,258 米ドル
クラスＢ受益証券 1,372 米ドル クラスＲ５受益証券 1,914 米ドル
クラスＣ受益証券 32,996 米ドル クラスＲ６受益証券 41,949 米ドル
クラスＭ受益証券 33,078 米ドル クラスＹ受益証券 766,383 米ドル
合計 1,306,767 米ドル
ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残高に係
る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・インクおよび
ステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる費用相殺の取決めに
より24,630米ドル控除された。
ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる1,337米ドルを含む年間受託者
報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連して発生し
た費用の払戻しを受ける。
ファンドは、受託者に、1995年７月１日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、その受領
の繰延を認める受託者報酬繰延プラン（以下「繰延プラン」という。）を採用している。支払が繰延べられた報酬
は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
ファンドは、最低５年以上受託者として役務を提供し、2004年より前に初めて選任されたファンドの受託者を対
象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン（以下「年金プラン」という。）を採用している。
年金プランにおける給付金は、2005年12月31日に終了した３年間の受託者の平均年次出席報酬および顧問報酬の
50％相当額である。退職給付金は、2006年12月31日までの役務提供年数に応じて、退職の翌年から終身にわたって
受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬および費用に含まれている。未払年
金債務は、資産負債計算書において、未払受託者報酬および費用に含まれている。受託者会は、初めて選出された
時期が2003年より後の受託者については年金プランを廃止している。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドは、1940年投資会社法のルール12ｂ－１に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画（以下
「計画」という。）を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全
額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、ファンドの受益
証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画は、ファンドがパトナ
ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに帰属するファンドの平均純資
産額の以下の年率（以下「上限比率」という。）を支払うことを定めている。受託者会は、ファンドが、各クラス
に帰属する平均純資産額の以下の年率（以下「承認比率」という。）を支払うことを承認している。報告期間にお
いて、販売報酬に関するクラス固有の費用は、以下のとおりであった。
上限比率 承認比率 金額
クラスＡ受益証券 0.35 ％ 0.25 ％ 612,301 米ドル
クラスＢ受益証券 1.00 ％ 1.00 ％ 7,938 米ドル
クラスＣ受益証券 1.00 ％ 1.00 ％ 191,125 米ドル
クラスＭ受益証券 1.00 ％ 0.50 ％ 95,835 米ドル
クラスＲ受益証券 1.00 ％ 0.50 ％ 18,131 米ドル
合計 925,330 米ドル
報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナー
シップは、クラスＡ受益証券およびクラスＭ受益証券の販売手数料として、それぞれ純額11,103米ドルおよび342
米ドルを受領し、クラスＢ受益証券およびクラスＣ受益証券の買戻しによる後払販売手数料として、それぞれ１米
ドルおよび69米ドルを受領した。
クラスＡ受益証券の買戻しの一部には、1.00％を上限とする後払販売手数料が賦課される。報告期間において、
引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、クラスＡ受
益証券の買戻しに関して、47米ドルを受領した。
注３ 投資有価証券の売買
報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
取得原価（米ドル） 売却手取金（米ドル）
ＴＢＡ契約を含む投資有価証券（長期） 13,727,360,584 13,051,106,909
米国政府証券（長期） － －
合計 13,727,360,584 13,051,106,909
ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認したＳＥＣの要件および方針に従って決定される価格
で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却するこ
とができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナム・ファンドか
らの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合計および／または売却
手取金合計の５％を超えなかった。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注４ 払込資本金
報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引（もしあ
れば）を含む払込資本金に関する取引は以下のとおりであった。
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＡ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 5,982,939 33,054,962 9,740,305 61,101,138
分配金再投資に伴う発行受益証券 5,130,906 28,136,354 3,664,577 23,237,918
11,113,845 61,191,316 13,404,882 84,339,056
買戻受益証券 (12,340,171) (68,350,724) (26,419,370) (166,453,706)
純減少 (1,226,326) (7,159,408) (13,014,488) (82,114,650)
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＢ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 1,909 10,516 11,705 73,365
分配金再投資に伴う発行受益証券 17,561 94,909 16,202 102,463
19,470 105,425 27,907 175,828
買戻受益証券 (146,919) (799,946) (259,842) (1,608,822)
純減少 (127,449) (694,521) (231,935) (1,432,994)
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＣ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 750,526 4,084,615 800,371 5,104,489
分配金再投資に伴う発行受益証券 385,402 2,089,819 299,003 1,894,883
1,135,928 6,174,434 1,099,374 6,999,372
買戻受益証券 (1,687,222) (9,204,977) (4,818,465) (30,040,568)
純減少 (551,294) (3,030,543) (3,719,091) (23,041,196)
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＭ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 21,200 112,067 9,700 57,338
分配金再投資に伴う発行受益証券 － － － －
21,200 112,067 9,700 57,338
買戻受益証券 (193,000) (1,028,314) (680,000) (4,069,027)
純減少 (171,800) (916,247) (670,300) (4,011,689)
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＲ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 85,117 461,637 234,482 1,483,222
分配金再投資に伴う発行受益証券 84,954 459,906 60,371 378,194
170,071 921,543 294,853 1,861,416
買戻受益証券 (239,549) (1,307,088) (528,089) (3,256,551)
純減少 (69,478) (385,545) (233,236) (1,395,135)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＲ５ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 50,096 278,271 85,113 545,157
分配金再投資に伴う発行受益証券 35,847 199,072 37,836 242,018
85,943 477,343 122,949 787,175
買戻受益証券 (317,936) (1,767,528) (135,820) (858,175)
純減少 (231,993) (1,290,185) (12,871) (71,000)
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＲ６ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 4,934,251 27,732,136 12,562,706 80,476,951
分配金再投資に伴う発行受益証券 1,729,242 9,688,372 1,214,857 7,831,268
6,663,493 37,420,508 13,777,563 88,308,219
買戻受益証券 (4,393,340) (24,859,408) (14,155,558) (90,199,613)
純増加（減少） 2,270,153 12,561,100 (377,995) (1,891,394)
2023 年４月30日に終了した６か月間 2022 年10月31日終了年度
クラスＹ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 28,238,931 160,106,686 66,769,661 429,071,062
分配金再投資に伴う発行受益証券 8,251,006 46,274,115 11,251,631 73,347,944
36,489,937 206,380,801 78,021,292 502,419,006
買戻受益証券 (117,746,865) (683,418,925) (202,478,351) (1,307,865,791)
純減少 (81,256,928) (477,038,124) (124,457,059) (805,446,785)
注５ 関連会社との取引
共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
2023 年４月30日
現在の
2022 年10月31日
関連会社の名称 取得原価 売却手取額 投資収益
現在の公正価値 発行済口数
および公正価値
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
短期投資
パトナム・ショート・ターム・
177,618,143 46,736,192 64,257,019 4,045,920 160,097,316
＊
インベストメント・ファンド
短期投資合計 177,618,143 46,736,192 64,257,019 4,045,920 160,097,316
＊
パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理報酬を放棄してい
る。当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注６ 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動（市場リスク）または取引を履行する契約
相手方の債務不履行（信用リスク）による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファンドは、ファン
ドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な信用リスクにさらさ
れる可能性がある。外国有価証券への投資は、景気変動、政情不安および通貨価値の変動を含む特定のリスクを内
包している。ファンドは、より高い債務不履行の可能性を有する、より高利回りで低格付の債券に投資することが
ある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびアセット・バック証券を含む証券化された負
債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよび価値は、金利および原資産の元本返済率の変動
ならびに発行体に対する市場の認識の変化に敏感である。かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限定的であるた
め、売買を行うのが困難な場合がある。
2017 年７月27日、ＬＩＢＯＲを規制する英国金融行為規制機構（ＦＣＡ）は、ＬＩＢＯＲの維持に必要な指標を
銀行に提供させることを、2021年以降停止する方針を発表した。ＬＩＢＯＲの運営機関であるＩＣＥベンチマー
ク・アドミニストレーションは、指標性を有するほとんどのＬＩＢＯＲ設定の公表を2021年末に停止しており、ま
た、指標性を有する大部分の米ドルＬＩＢＯＲ設定の公表を2023年６月30日以降停止することを予定している。ま
た、各国の規制当局は、限られた例外を除き、2021年以降は新たなＬＩＢＯＲベースの契約を締結してはならない
と発表した。ＬＩＢＯＲは歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベンチマーク金利指数である。
ＬＩＢＯＲは、世界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契約の金利を決定するために使用
されている。規制当局の措置により、ほとんどの主要通貨でＬＩＢＯＲに代わる参照金利が設定されることになっ
た。金融業界のさまざまなグループがＬＩＢＯＲからの移行を計画しているが、一定の長期証券や取引を新たな参
照金利に変換するには課題がある。市場は徐々に進展しているが、これらの金利の流動性や、移行時に生じる経済
的価値の移転を軽減するためにこれらの金利をいかに調整するのが適切かという問題は、依然として重大な懸念事
項である。移行プロセスによる効果およびそれらが最終的に成功するかについては未知である。この移行プロセス
は、金利の決定をＬＩＢＯＲに依存している市場において、ボラティリティの上昇および流動性の低下をもたらす
可能性がある。また、一部のＬＩＢＯＲベース投資の価値の減少を招き、ヘッジなどの関連取引の有効性を低下さ
せる可能性がある。一部のＬＩＢＯＲベースの金融商品は、代替的な金利設定方法を提供することでＬＩＢＯＲが
利用不可能になった場合のシナリオを想定しているものもあるが、すべてがそのような規定を備えておらず、ま
た、かかる代替的な方法の有効性に関しては大きな不確実性がある可能性もある。移行期間中はベンチマークとし
てのＬＩＢＯＲの有用性が低下する可能性があるため、これらの影響はいつでも発生する可能性がある。
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注７ シニア・ローン契約
シニア・ローンは、発行日取引基準または延渡し基準で購入または売却され、取引日の１ヶ月後またはそれ以降
に決済されることがあり、利用可能な現金残高の実際の投入時期を遅らせることができる場合がある。受取利息は
有価証券の条件に基づいて発生する。シニア・ローンは、代行会社を通じてローンの別の所有者からの譲渡によ
り、またはローンの別の所有者の持分への参加持分として取得できる。ファンドがローンまたは参加持分に投資す
る場合、ファンドは、ローンの借り手が債務不履行に陥るリスクに加えて、ファンドと借り手の間を仲介する関係
者がファンドに対する債務を履行できないリスクにさらされる。
注８ デリバティブ活動の概要
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に記載さ
れるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
買建スワップ・オプション契約（約定金額） 2,301,800,000 米ドル
売建スワップ・オプション契約（約定金額） 858,200,000 米ドル
先物契約（契約数） 6,000
為替予約（約定金額） 210,000 米ドル
ＯＴＣ金利スワップ契約（想定元本） 1,400,000,000 米ドル
中央清算機関で清算される金利スワップ契約（想定元本） 7,984,000,000 米ドル
ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約（想定元本） 15,900,000 米ドル
ＯＴＣクレジット・デフォルト契約（想定元本） 177,400,000 米ドル
以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。
報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ＡＳＣ815に基づきヘッ
資産負債計算書上の 公正価値 資産負債計算書上の 公正価値
ジ手段として会計処理
項目 （米ドル） 項目 （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 未収金 28,490,077 未払金 21,834,830
投資有価証券、
未払金、純資産－
金利契約 未収金、純資産－ 178,041,304* 155,014,533*
未実現評価損
未実現評価益
合計 206,531,381 176,849,363
＊ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および／または中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損
益を含む。資産負債計算書には、当日の値洗差金のみが計上されている。
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以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要である
（注１を参照のこと。）。
投資に係る純利益（損失）において認識されたデリバティブに係る実現利益（損失）額
ＡＳＣ815に基づきヘッ
オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
ジ手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － － (1,128,902) (1,128,902)
外国為替契約 － － (24,284) － (24,284)
金利契約 14,282,733 (53,229,172) － 7,715,310 (31,231,129)
合計 14,282,733 (53,229,172) (24,284) 6,586,408 (32,384,315)
投資に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変動
ＡＳＣ815に基づきヘッ
オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
ジ手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － － 4,278,161 4,278,161
外国為替契約 － － (6,803) － (6,803)
金利契約 (33,372,190) 90,765,715 － (49,986,998) 7,406,527
合計 (33,372,190) 90,765,715 (6,803) (45,708,837) 11,677,885
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注９ 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となる
デリバティブ契約、買戻契約および売戻契約の概要を示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取
引または証券借入取引については、もしあれば、注記１を参照のこと。財務報告目的上、ファンドは資産負債計
算書においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
Barclays Morgan
Citigroup Credit Goldman Merrill
Bank of Capital, BofA JPMorgan JPMorgan Stanley & Royal Toronto-
Barclays Deutsche
Citibank,
Global Suisse Sachs Lynch
America Inc. Securities, Chase Bank Securities Co. Inter- Bank of Dominion 合計
Bank PLC Bank AG
N.A.
Markets, Inter- Inter- Inter-
N.A. (clearing Inc. N.A. LLC national Canada Bank
Inc. national national national
broker) PLC
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
資産：
ＯＴＣ
金利ス
ワップ
－ － － － － － － － － － － － 17,339,073 － － 17,339,073
契
＊＃
約
中央清
算機関
で清算
される
金利ス
－ － 16,319,265 － － － － － － － － － － － － 16,319,265
ワップ
§
契約
ＯＴＣ
トータ
ルリ
ター
ン・
－ － － － － － － － － － － － － － － －
スワッ
プ契
＊＃
約
ＯＴＣ
クレ
ジッ
ト・デ
フォル
ト契約
－ － － － － － － － － － － － － － － －
－売却
プロテ
クショ
＊＃
ン
ＯＴＣ
クレ
ジッ
ト・デ
フォル
ト契約
－ － － － － 15,266,021 1,957,579 － 2,645,525 － 1,175,969 604,173 6,840,810 － － 28,490,077
－購入
プロテ
クショ
＊＃
ン
先物契
－ － － － － － － － － － 3,513,135 － － － － 3,513,135
§
約
先物プ
レミア
ム・ス
ワッ
プ・
6,666,106 104,255 － － 1,359,702 － － 112,531 47,260 1,962,660 － － 179,488 － 8,495 10,440,497
オプ
ション
＃
契約
買戻契
－ － － － － － － － － － － － － 74,941,000 － 74,941,000
＊＊
約
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資産合
6,666,106 104,255 16,319,265 － 1,359,702 15,266,021 1,957,579 112,531 2,692,785 1,962,660 4,689,104 604,173 24,359,371 74,941,000 8,495 151,043,047
計
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Barclays Morgan
Citigroup Credit Goldman Merrill
Bank of Capital, BofA JPMorgan JPMorgan Stanley & Royal Toronto-
Barclays Deutsche
Citibank,
Global Suisse Sachs Lynch
America Inc. Securities, Chase Bank Securities Co. Inter- Bank of Dominion 合計
Bank PLC N.A. Bank AG
Markets, Inter- Inter- Inter-
N.A. (clearing Inc. N.A. LLC national Canada Bank
Inc. national national national
broker) PLC
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
負債：
ＯＴＣ
金利ス
－ － － － － － － － － － － －
ワップ
＊＃
契約
中央清
算機関
で清算
される
－ － 16,740,793 － － － － － － － － － － － － 16,740,793
金利ス
ワップ
§
契約
ＯＴＣ
トータ
ルリ
ター
－ － － － － － － － － － － － 1,183,370 － － 1,183,370
ン・
スワッ
プ契
＊＃
約
ＯＴＣ
クレ
ジッ
ト・デ
フォル
ト契約
285,363 － － － － － － － － － － － 4,173,997 － － 20,651,460
－売却
プロテ
クショ
＊＃
ン
ＯＴＣ
クレ
ジッ
ト・デ
フォル
ト契約
－ － － － － 8,175,763 984,327 － 1,944,825 － 4,808,183 279,002 － － － －
－購入
プロテ
クショ
＊＃
ン
先物契
－ － － － － － － － － － － － － － － －
§
約
先物プ
レミア
ム・ス
ワッ
6,472,426 516,420 － － － － － － － － － － 73,385 － 13,869 15,346,686
プ・
オプ
ション
＃
契約
負債合
6,757,789 516,420 16,740,793 － 2,833,978 － － 68,358 1,112,925 4,255,325 － － 5,430,752 － 13,869 53,922,309
計
金融純
資産お
よび
デリバ (91,683) (412,165) (421,528) － 2,833,978 8,175,763 984,327 68,358 3,057,750 4,255,325 4,808,183 279,002 18,928,619 74,941,000 (5,374) 97,120,738
ティブ
純資産
の合計
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受取
（差入
れ）担
－ (130,824) － － (1,474,276) 7,090,258 973,252 44,173 (364,965) (2,292,665) (119,079) 325,171 18,928,619 74,941,000 －
保合
†＃＃
計
正味金
(91,683) (281,341) (421,528) － (1,204,851) 7,090,258 920,000 － (364,965) (2,292,665) (119,079) 323,000 － － (5,374)
額
支配下
の受取
担保
（ＴＢ
－ － － 72,000 － 7,581,000 920,000 － － － － 323,000 21,078,000 － － 29,974,000
Ａ契約
を含
＊＊
む）
支配下
にない
－ － － － － － － － － － － － － 76,470,397 － 76,470,397
受取担
保
（差入
れ）担
保
（ＴＢ
－ (130,824) － － (1,204,851) － － － (982,217) (2,330,765) (4,046,813) － － － － (8,695,470)
Ａ契約
を含
＊＊
む）
＊
プレミアム（もしあれば）を除く。資産負債計算書のＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれてい
る。
＊＊
資産負債計算書の投資有価証券に含まれている。
†
個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
＃
マスター・ネッティング契約によりカバーされる（注１）。
＃＃
金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済の契約に関連する
金額が含まれることがある。
§
資産負債計算書に記載されている当日の先物取引値洗差金を含み、これは担保に供されていない。先物契約に係る累積評
価益／（評価損）は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。先物契約および中央
清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ
合計15,642,149米ドルおよび合計7,090,997米ドルであった。
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注10 後発事象
2023 年５月31日付で、フランクリン・リソーシズ・インク（以下「フランクリン・リソーシズ」という。）およ
びパトナムU.S.ホールディングスＩ・エルエルシー（以下「パトナム・ホールディングス」という。）の親会社で
あるグレート・ウエスト・ライフコ・インクは、フランクリン・リソーシズの子会社がパトナム・ホールディング
スを株式および現金取引で買収する最終契約を締結したことを発表した。
当該取引の一環として、パトナム・ホールディングスおよびパトナム・ファミリーの投資運用会社（以下「パト
ナム・ファンズ」という。）の全額出資子会社であったパトナム・マネジメントは、フランクリン・リソーシズの
間接的全額出資子会社となる。
この取引には、該当する規制当局の承認の受領を含め、慣例的な完了条件が適用される。このような承認と条件
の充足を条件として、この取引は現時点では2023年の第４四半期に完了すると予想されている。
1940 年投資会社法（改正済）に基づき、取引完了をもって各パトナム・ファンドとパトナム・マネジメントの間
の投資運用契約ならびに関連する副管理契約および副助言契約（もしあれば）が自動的に終了となる。したがっ
て、パトナム・ファンズの受託者会は、各パトナム・ファンドとパトナム・マネジメントの間の新しい投資運用契
約（ならびに関連する新しい副管理契約および新しい副助言契約（もしあれば））を承認するよう求められること
になる。受託者会によって承認された場合、新しい投資運用契約は、各パトナム・ファンドの受益者に承認を得る
ため提示されることになる。
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(2) 投資有価証券明細表等
投資有価証券明細表（2023年４月30日現在）（未監査）
額面 時価
*
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (86.0%)
米ドル 米ドル
米国政府保証モーゲージ債務証券 (17.0%)
Government National Mortgage Association (ICE LIBOR USD 12 Month
+ 1.49%), 3.469%, 12/20/68
$1,066,846 $1,072,359
Government National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.50%, with due dates from 3/15/31 to 10/15/31
83,412 87,171
6.00%, with due dates from 12/20/48 to 4/20/49
314,770 330,616
5.50%, with due dates from 1/20/49 to 5/20/49
1,600,176 1,642,085
5.00%, with due dates from 6/15/40 to 3/20/50
5,600,853 5,685,025
4.70%, with due dates from 6/20/65 to 8/20/67
593,542 591,786
4.656%, 9/20/65
203,485 201,082
4.652%, 5/20/65
148,153 146,602
4.639%, 6/20/67
449,275 446,325
4.596%, 6/20/65
4,612 4,568
4.547%, 5/20/65
33,572 33,179
4.525%, 3/20/67
745,574 739,800
4.50%, TBA, 5/1/53
66,000,000 64,701,259
4.50%, 7/20/52
772,588 765,918
4.50%, with due dates from 5/20/44 to 1/20/50
3,182,829 3,154,505
4.477%, 5/20/65
615,491 607,630
4.46%, 6/20/65
26,568 26,222
4.417%, 8/20/65
29,273 28,890
4.383%, 5/20/65
28,109 27,717
4.372%, 5/20/67
312,992 311,060
4.28%, 6/20/65
16,678 16,426
4.00%, TBA, 5/1/53
50,000,000 48,067,060
4.00%, with due dates from 2/20/48 to 3/20/50
3,643,489 3,539,611
3.50%, TBA, 5/1/53
44,000,000 41,316,686
3.50%, with due dates from 11/15/42 to 3/20/50
16,979,090 16,095,134
3.00%, TBA, 5/1/53
73,000,000 66,680,112
3.00%, with due dates from 3/20/43 to 2/20/50
2,682,680 2,443,896
258,762,724
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (69.0%)
Federal Home Loan Mortgage Corporation Pass-Through Certificates
5.00%, with due dates from 3/1/41 to 7/1/52
$1,131,743 $1,131,986
4.50%, with due dates from 7/1/44 to 11/1/49
549,951 554,942
4.00%, with due dates from 12/1/44 to 7/1/49
3,091,130 3,029,514
3.50%, with due dates from 4/1/42 to 11/1/47
3,046,551 2,883,999
3.00%, 10/1/46
1,308,234 1,202,689
2.50%, with due dates from 4/1/43 to 1/1/52
3,593,350 3,143,625
2.00%, 5/1/51
615,620 511,919
##
2.00%, 2/1/51
1,190,280 991,637
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.00%, with due dates from 2/1/36 to 5/1/41
1,348,085 1,425,712
5.50%, with due dates from 1/1/33 to 2/1/35
206,642 214,535
5.00%, with due dates from 7/1/52 to 9/1/52
4,837,977 4,830,148
5.00%, with due dates from 7/1/52 to 7/1/52
1,899,521 1,890,803
5.00%, with due dates from 3/1/40 to 8/1/49
2,412,486 2,436,714
4.50%, with due dates from 7/1/44 to 11/1/49
2,537,675 2,539,483
39/99
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額面 時価
*
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (86.0%) （つづき）
米ドル 米ドル
米国政府系機関モーゲージ債務証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
4.00%, 1/1/57
$3,477,294 $3,345,646
4.00%, with due dates from 8/1/44 to 11/1/49
3,480,128 3,404,299
3.50%, with due dates from 5/1/56 to 9/1/57
8,861,103 8,262,273
3.50%, with due dates from 5/1/42 to 5/1/52
9,979,898 9,415,769
3.50%, 6/1/31
228,939 224,202
3.00%, with due dates from 9/1/42 to 3/1/47
9,446,487 8,709,817
2.50%, with due dates from 12/1/47 to 2/1/52
5,814,552 5,121,617
2.00%, with due dates from 2/1/51 to 2/1/52
1,431,135 1,194,283
##
2.00%, 8/1/51
820,717 687,083
Uniform Mortgage-Backed Securities
6.00%, TBA, 5/1/53
77,000,000 78,485,861
5.50%, TBA, 5/1/53
99,000,000 99,819,819
5.00%, TBA, 5/1/53
482,000,000 479,251,107
4.50%, TBA, 5/1/53
129,000,000 126,047,009
4.00%, TBA, 5/1/53
23,000,000 21,986,563
3.50%, TBA, 5/1/53
8,000,000 7,438,753
2.50%, TBA, 5/1/53
88,000,000 76,168,171
2.00%, TBA, 5/1/53
106,000,000 88,106,733
1,044,456,711
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計 (取得原価 $1,310,345,667)
$1,303,219,435
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (8.9%)
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs IFB Ser. 3408, Class EK, ((-4.024 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 25.79%), 5.884%, 4/15/37
$261,139 $322,950
REMICs IFB Ser. 3065, Class DC, ((-3 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 19.86%), 5.017%, 3/15/35
192,496 203,622
REMICs Ser. 5170, Class IC, IO, 4.50%, 8/25/50
3,151,236 669,764
REMICs Ser. 4132, Class IP, IO, 4.50%, 11/15/42
876,973 97,081
REMICs Ser. 4018, Class DI, IO, 4.50%, 7/15/41
300,316 18,433
REMICs Ser. 5184, Class IO, IO, 4.00%, 1/25/52
2,724,673 531,311
REMICs Ser. 5168, Class CI, IO, 4.00%, 11/25/51
3,378,603 644,374
REMICs Ser. 4546, Class TI, IO, 4.00%, 12/15/45
3,799,644 696,885
REMICs Ser. 5050, Class IM, IO, 3.50%, 10/25/50
2,906,242 526,883
REMICs Ser. 4165, Class AI, IO, 3.50%, 2/15/43
2,611,194 393,293
REMICs Ser. 4141, Class PI, IO, 3.00%, 12/15/42
2,054,655 247,914
REMICs Ser. 4176, Class DI, IO, 3.00%, 12/15/42
5,064,938 347,024
REMICs Ser. 4171, Class NI, IO, 3.00%, 6/15/42
1,969,699 192,740
REMICs Ser. 4201, Class JI, IO, 3.00%, 12/15/41
2,511,349 105,319
REMICs IFB Ser. 4738, Class QS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20%), 1.252%, 12/15/47
11,136,000 1,436,125
REMICs IFB Ser. 4461, Class SB, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20%), 1.252%, 4/15/45
10,051,878 1,235,332
REMICs IFB Ser. 4839, Class WS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.152%, 8/15/56
14,957,802 2,001,803
40/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs IFB Ser. 4077, Class HS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.152%, 7/15/42
$5,718,227 $615,377
REMICs IFB Ser. 4839, Class AS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.102%, 6/15/42
7,656,443 394,179
REMICs IFB Ser. 4912, Class PS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.03%, 9/25/49
6,525,296 731,774
REMICs IFB Ser. 4994, Class SD, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 5.60%), 0.58%, 2/25/49
29,897,766 2,132,608
REMICs Ser. 3369, Class BO, PO, zero %, 9/15/37
3,970 3,218
REMICs Ser. 3391, PO, zero %, 4/15/37
40,974 34,208
REMICs Ser. 3210, PO, zero %, 5/15/36
1,901 1,845
REMICs FRB Ser. 3117, Class AF, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.00%),
zero %, 2/15/36
8,586 7,355
Federal National Mortgage Association
REMICs Ser. 15-33, Class AI, IO, 5.00%, 6/25/45
10,087,906 1,649,040
Interest Strip Ser. 409, Class C24, IO, 4.50%, 4/25/42
4,049,734 763,996
REMICs Ser. 18-3, Class AI, IO, 4.50%, 12/25/47
8,586,673 1,406,411
REMICs Ser. 17-72, Class ID, IO, 4.50%, 9/25/47
14,130,760 2,461,861
REMICs Ser. 15-3, Class BI, IO, 4.00%, 3/25/44
70,017 67
REMICs Ser. 17-12, IO, 3.50%, 3/25/47
2,514,271 471,754
REMICs Ser. 13-18, Class IN, IO, 3.50%, 3/25/43
1,116,094 175,001
REMICs Ser. 12-128, Class QI, IO, 3.50%, 6/25/42
2,378,490 143,608
REMICs Ser. 21-84, Class KI, IO, 3.00%, 12/25/51
3,826,753 605,496
REMICs Ser. 13-55, Class IK, IO, 3.00%, 4/25/43
1,239,026 152,631
REMICs Ser. 12-151, Class PI, IO, 3.00%, 1/25/43
2,264,807 283,665
REMICs Ser. 12-144, Class KI, IO, 3.00%, 11/25/42
2,106,843 153,374
REMICs Ser. 13-55, Class PI, IO, 3.00%, 5/25/42
914,851 33,903
REMICs Ser. 13-67, Class IP, IO, 3.00%, 2/25/42
851,806 17,085
REMICs Ser. 13-30, Class IP, IO, 3.00%, 10/25/41
41,607 59
REMICs Ser. 13-23, Class LI, IO, 3.00%, 6/25/41
121,905 272
REMICs Ser. 21-12, Class NI, IO, 2.50%, 3/25/51
26,929,249 4,201,502
REMICs IFB Ser. 18-44, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20%), 1.18%, 6/25/48
17,692,747 2,051,297
REMICs IFB Ser. 18-29, Class S, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20%), 1.18%, 5/25/48
8,845,337 1,025,528
REMICs IFB Ser. 18-1, Class MS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.15%), 1.13%, 2/25/48
5,432,335 623,035
REMICs IFB Ser. 19-3, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.08%, 2/25/49
15,755,352 1,288,788
REMICs IFB Ser. 18-94, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.08%, 1/25/49
3,268,059 240,261
REMICs IFB Ser. 17-33, Class LS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.08%, 5/25/39
3,280,742 283,358
REMICs IFB Ser. 20-12, Class SK, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.03%, 3/25/50
29,662,365 3,490,073
REMICs IFB Ser. 19-59, Class SD, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.03%, 10/25/49
10,822,519 1,242,439
REMICs IFB Ser. 16-8, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.03%, 3/25/46
20,453,069 2,335,217
41/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal National Mortgage Association
REMICs FRB Ser. 19-74, Class S, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.00%), 0.98%, 12/25/49
$24,329,137 $2,982,706
REMICs IFB Ser. 19-71, Class CS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.00%), 0.98%, 11/25/49
7,501,349 1,174,989
REMICs IFB Ser. 19-57, Class LS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.00%), 0.98%, 10/25/49
19,958,418 2,638,561
REMICs Ser. 03-34, PO, zero %, 4/25/43
65,328 53,347
REMICs Ser. 07-14, Class KO, PO, zero %, 3/25/37
40,741 34,340
REMICs Ser. 06-84, Class OT, PO, zero %, 9/25/36
3,960 3,235
Government National Mortgage Association
Ser. 09-79, Class IC, IO, 6.00%, 8/20/39
3,481,599 467,300
Ser. 14-180, IO, 5.00%, 12/20/44
7,239,578 1,431,772
Ser. 14-76, IO, 5.00%, 5/20/44
1,911,675 381,465
Ser. 10-35, Class UI, IO, 5.00%, 3/20/40
592,252 122,244
Ser. 10-9, Class UI, IO, 5.00%, 1/20/40
5,312,647 1,077,457
Ser. 09-121, Class UI, IO, 5.00%, 12/20/39
2,488,740 497,450
Ser. 19-83, IO, 4.50%, 6/20/49
9,661,347 1,671,123
Ser. 15-13, Class BI, IO, 4.50%, 1/20/45
10,559,924 2,064,475
Ser. 10-35, Class QI, IO, 4.50%, 3/20/40
840,544 147,301
Ser. 14-71, Class BI, IO, 4.50%, 5/20/29
983,738 29,128
Ser. 20-46, Class MI, IO, 4.00%, 4/20/50
17,775,138 3,040,214
Ser. 15-149, Class KI, IO, 4.00%, 10/20/45
5,141,279 819,983
Ser. 15-53, Class MI, IO, 4.00%, 4/16/45
6,907,594 1,266,853
Ser. 14-2, Class IL, IO, 4.00%, 1/16/44
1,927,735 320,635
Ser. 12-56, Class IB, IO, 4.00%, 4/20/42
1,861,635 318,404
Ser. 12-38, Class MI, IO, 4.00%, 3/20/42
13,733,700 2,333,081
Ser. 19-158, Class PI, IO, 3.50%, 12/20/49
3,854,322 629,334
Ser. 19-151, Class NI, IO, 3.50%, 10/20/49
17,704,186 2,653,714
Ser. 12-136, IO, 3.50%, 11/20/42
6,178,529 849,698
Ser. 12-113, Class ID, IO, 3.50%, 9/20/42
7,931,314 1,296,734
Ser. 14-102, Class IG, IO, 3.50%, 3/16/41
1,198,482 52,755
Ser. 15-52, Class KI, IO, 3.50%, 11/20/40
2,217,901 162,350
Ser. 14-100, Class JI, IO, 3.50%, 7/16/29
3,165,784 163,850
Ser. 20-186, Class DI, IO, 3.00%, 12/20/50
4,820,064 729,477
Ser. 14-30, Class KI, IO, 3.00%, 2/16/29
1,150,666 47,522
Ser. 14-5, Class LI, IO, 3.00%, 1/16/29
1,154,985 47,585
Ser. 13-164, Class CI, IO, 3.00%, 11/16/28
2,281,407 100,382
Ser. 20-151, Class MI, IO, 2.50%, 10/20/50
30,593,317 4,053,614
W
Ser. 17-H10, Class MI, IO, 2.494%, 4/20/67
10,858,211 335,519
W
Ser. 17-H12, Class QI, IO, 2.237%, 5/20/67
11,305,900 386,232
W
Ser. 16-H11, Class HI, IO, 2.087%, 1/20/66
19,429,969 651,863
W
Ser. 17-H23, Class BI, IO, 1.89%, 11/20/67
12,011,511 625,799
W
Ser. 15-H12, Class AI, IO, 1.867%, 5/20/65
16,358,569 644,528
IFB Ser. 10-9, Class YD, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.80%),
1.852%, 1/16/40
6,693,733 943,652
W
Ser. 15-H20, Class AI, IO, 1.84%, 8/20/65
15,633,102 653,464
W
Ser. 15-H12, Class GI, IO, 1.83%, 5/20/65
19,906,867 915,716
W
Ser. 15-H10, Class CI, IO, 1.82%, 4/20/65
17,344,346 782,230
42/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
W
Ser. 15-H12, Class EI, IO, 1.712%, 4/20/65
$16,514,446 $655,623
W
Ser. 15-H25, Class AI, IO, 1.613%, 9/20/65
13,883,576 485,925
W
Ser. 15-H17, Class CI, IO, 1.573%, 6/20/65
8,473,454 144,066
W
Ser. 15-H01, Class CI, IO, 1.565%, 12/20/64
7,942,302 161,428
W
Ser. 14-H11, Class GI, IO, 1.52%, 6/20/64
27,353,241 949,923
W
Ser. 10-H19, Class GI, IO, 1.454%, 8/20/60
10,730,534 351,993
IFB Ser. 20-142, Class SB, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.30%), 1.347%, 9/20/50
29,557,583 3,839,500
IFB Ser. 20-112, Class MS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.30%), 1.347%, 8/20/50
1,621,245 223,926
IFB Ser. 14-131, Class BS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20%), 1.252%, 9/16/44
9,294,016 1,439,324
IFB Ser. 20-98, Class KS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20%), 1.247%, 7/20/50
28,435,413 3,725,625
IFB Ser. 12-149, Class GS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20%), 1.247%, 12/20/42
8,773,629 897,279
IFB Ser. 19-123, Class SL, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.15%), 1.197%, 10/20/49
15,206,839 979,608
IFB Ser. 18-168, Class KS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.15%), 1.197%, 12/20/48
18,126,473 2,109,276
IFB Ser. 18-148, Class GS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.152%, 2/16/46
11,245,380 1,207,097
IFB Ser. 20-32, Class GS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.147%, 3/20/50
15,297,155 1,866,281
IFB Ser. 20-11, Class SY, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.147%, 1/20/50
32,713,186 3,156,168
IFB Ser. 19-83, Class JS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.147%, 7/20/49
11,289,021 1,113,888
IFB Ser. 19-83, Class SW, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.147%, 7/20/49
15,936,695 1,667,138
IFB Ser. 19-65, Class BS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.147%, 5/20/49
7,249,080 728,605
IFB Ser. 19-20, Class SB, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.147%, 2/20/49
15,565,813 1,814,158
IFB Ser. 18-155, Class SE, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10%), 1.147%, 11/20/48
8,187,412 892,000
IFB Ser. 19-119, Class KS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.102%, 9/16/49
19,365,279 3,207,903
IFB Ser. 20-55, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.097%, 4/20/50
41,784,994 3,907,733
IFB Ser. 19-125, Class SG, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.097%, 10/20/49
4,063,000 615,342
IFB Ser. 20-34, Class SQ, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.097%, 10/20/49
16,814,042 1,775,075
IFB Ser. 19-108, Class S, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.097%, 8/20/49
11,855,380 1,355,070
IFB Ser. 19-44, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.097%, 4/20/49
9,229,795 670,360
IFB Ser. 19-30, Class SH, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.097%, 3/20/49
13,763,991 1,447,357
43/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 19-21, Class SJ, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05%), 1.097%, 2/20/49
$6,709,517 $620,631
FRB Ser. 20-47, Class SG, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.00%), 1.047%, 2/20/49
37,022,021 3,586,694
IFB Ser. 19-121, Class SD, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.00%), 1.047%, 10/20/49
2,880,392 432,951
W
Ser. 17-H18, Class CI, IO, 0.855%, 9/20/67
8,282,013 681,390
IFB Ser. 10-31, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 5.75%), 0.797%, 3/20/40
9,929,092 875,349
W
Ser. 18-H17, Class GI, IO, 0.199%, 10/20/68
16,341,162 754,945
W
FRB Ser. 15-H16, Class XI, IO, 0.103%, 7/20/65
13,266,659 707,113
W
Ser. 16-H24, Class JI, IO, 0.08%, 11/20/66
9,438,227 519,396
W
Ser. 15-H26, Class DI, IO, 0.077%, 10/20/65
12,282,702 487,341
W
Ser. 18-H02, Class EI, IO, 0.05%, 1/20/68
9,438,861 491,116
IFB Ser. 11-70, Class YI, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 5.00%), 0.047%, 12/20/40
3,651,653 9,296
W
Ser. 15-H25, Class CI, IO, 0.042%, 10/20/65
12,288,002 517,325
W
Ser. 18-H05, Class AI, IO, 0.036%, 2/20/68
12,490,948 610,885
W
Ser. 16-H23, Class NI, IO, 0.026%, 10/20/66
23,118,739 1,056,527
W
Ser. 15-H04, Class AI, IO, 0.023%, 12/20/64
16,780,059 565,221
W
Ser. 17-H08, Class NI, IO, 0.019%, 3/20/67
8,017,938 295,060
W
Ser. 20-H02, Class GI, IO, zero %, 1/20/70
21,524,184 1,116,373
W
Ser. 19-H14, Class IB, IO, zero %, 8/20/69
16,554,707 818,120
W
Ser. 19-H02, Class DI, IO, zero %, 11/20/68
14,089,264 720,867
134,547,490
商業用モーゲージ証券 (15.3%)
ACRES Commercial Realty, Ltd. 144A FRB Ser. 21-FL1, Class A,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 1.20%), 6.148%, 6/15/36
468,000 455,259
AREIT CRE Trust 144A FRB Ser. 20-CRE4, Class D, 8.055%, 4/15/37
5,659,000 5,293,995
AREIT Trust 144A FRB Ser. 19-CRE3, Class A, 6.016%, 9/14/36
779,542 762,013
Banc of America Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 16-UB10, Class C, 4.987%, 7/15/49
3,113,000 2,802,431
W
FRB Ser. 15-UBS7, Class B, 4.483%, 9/15/48
4,306,000 3,883,674
W
FRB Ser. 07-1, Class XW, IO, 0.508%, 1/15/49
133,828 3
BANK
W
FRB Ser. 20-BN26, Class XA, IO, 1.338%, 3/15/63
40,004,245 2,350,105
W
FRB Ser. 18-BN13, Class XA, IO, 0.635%, 8/15/61
189,794,780 3,808,821
Barclays Commercial Mortgage Trust 144A Ser. 19-C5, Class D,
2.50%, 11/15/52
528,000 330,025
BBCMS Mortgage Trust 144A Ser. 21-C10, Class E, 2.00%, 7/15/54
4,409,000 1,910,469
BDS Ltd. 144A FRB Ser. 21-FL8, Class A, 5.879%, 1/18/36
(Cayman Islands)
290,073 279,920
BDS, Ltd. 144A
FRB Ser. 21-FL10, Class A, (ICE LIBOR USD 1 Month + 1.35%),
6.309%, 12/16/36 (Cayman Islands)
2,013,000 1,965,090
FRB Ser. 21-FL9, Class A, (ICE LIBOR USD 1 Month + 1.07%),
6.029%, 11/16/38 (Cayman Islands)
306,000 295,477
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust FRB
W
Ser. 07-T26, Class AJ, 5.566%, 1/12/45
38,300 36,961
44/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
CD Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 17-CD6, Class C,
W
4.373%, 11/13/50
$3,594,000 $3,021,316
CD Commercial Mortgage Trust 144A Ser. 17-CD3, Class D,
3.25%, 2/10/50
416,000 188,516
CFCRE Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 11-C2, Class D, 5.249%, 12/15/47
333,800 298,651
W
FRB Ser. 11-C2, Class E, 5.249%, 12/15/47
3,258,000 2,647,940
Citigroup Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 16-P6, Class B, 4.301%, 12/10/49
1,631,000 1,455,312
W
FRB Ser. 14-GC19, Class XA, IO, 1.262%, 3/11/47
57,913,005 261,883
W
FRB Ser. 13-GC17, Class XA, IO, 1.133%, 11/10/46
26,529,802 41,639
COMM Mortgage Trust
W
FRB Ser. 12-CR1, Class C, 5.504%, 5/15/45
215,000 201,737
W
FRB Ser. 14-CR17, Class C, 4.942%, 5/10/47
300,000 261,740
W
Ser. 12-LC4, Class B, 4.934%, 12/10/44
2,099,853 1,994,838
W
FRB Ser. 14-CR18, Class C, 4.894%, 7/15/47
2,758,000 2,600,350
W
Ser. 13-CR11, Class AM, 4.715%, 8/10/50
949,000 942,699
W
FRB Ser. 18-COR3, Class C, 4.712%, 5/10/51
5,941,000 4,909,880
W
FRB Ser. 14-UBS6, Class C, 4.583%, 12/10/47
591,000 511,971
W
Ser. 14-LC17, Class B, 4.49%, 10/10/47
2,308,000 2,212,071
W
FRB Ser. 14-UBS4, Class XA, IO, 1.242%, 8/10/47
26,880,923 213,521
W
FRB Ser. 14-LC15, Class XA, IO, 1.209%, 4/10/47
58,302,171 332,349
W
FRB Ser. 13-LC13, Class XA, IO, 1.125%, 8/10/46
21,410,371 11,433
W
FRB Ser. 14-CR19, Class XA, IO, 1.085%, 8/10/47
19,361,238 160,933
W
FRB Ser. 15-CR23, Class XA, IO, 1.001%, 5/10/48
27,626,165 341,584
W
FRB Ser. 14-LC17, Class XA, IO, 0.811%, 10/10/47
15,417,044 105,699
W
FRB Ser. 19-GC44, Class XA, IO, 0.754%, 8/15/57
89,562,791 2,516,293
COMM Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 12-CR1, Class D, 5.504%, 5/15/45
1,651,000 1,214,851
W
FRB Ser. 13-LC13, Class D, 5.429%, 8/10/46
720,000 642,651
W
FRB Ser. 13-CR13, Class E, 5.037%, 11/10/46
1,524,000 895,001
W
FRB Ser. 14-CR17, Class D, 5.006%, 5/10/47
233,000 206,717
W
FRB Ser. 14-CR19, Class D, 4.853%, 8/10/47
1,540,000 1,311,594
W
FRB Ser. 14-CR14, Class D, 4.731%, 2/10/47
2,864,000 2,267,905
Ser. 12-LC4, Class E, 4.25%, 12/10/44
1,918,000 399,865
W
FRB Ser. 13-CR6, Class D, 3.988%, 3/10/46
1,683,000 1,245,418
Ser. 13-LC6, Class E, 3.50%, 1/10/46
2,370,000 1,872,300
Ser. 15-LC19, Class D, 2.867%, 2/10/48
4,252,000 3,622,088
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 08-C1, Class AJ, 6.01%, 2/15/41
9,821,289 2,749,961
W
FRB Ser. 07-C2, Class AX, IO, 0.047%, 1/15/49
6,131,637 7
CSAIL Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 15-C1, Class C, 4.394%, 4/15/50
3,954,000 3,222,769
W
FRB Ser. 19-C17, Class XA, IO, 1.491%, 9/15/52
59,671,478 3,528,637
CSAIL Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-C1, Class D,
W
3.894%, 4/15/50
219,000 122,866
W
CSMC Trust FRB Ser. 16-NXSR, Class XA, IO, 0.831%, 12/15/49
98,236,827 1,876,815
DBUBS Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-LC3A, Class D,
W
5.539%, 8/10/44
5,235,035 5,114,619
45/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
46/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
FREMF Mortgage Trust 144A FRB Ser. 18-KF43, Class B, (ICE LIBOR
USD 1 Month + 2.15%), 7.008%, 1/25/28
$2,579,818 $2,428,424
GS Mortgage Securities Corp., II 144A Ser. 13-GC10, Class C,
W
4.285%, 2/10/46
8,626,081 8,279,980
GS Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 14-GC18, Class C, 5.223%, 1/10/47
5,144,000 3,244,370
W
FRB Ser. 14-GC22, Class C, 4.842%, 6/10/47
3,264,000 2,910,254
W
FRB Ser. 13-GC12, Class XA, IO, 1.192%, 6/10/46
2,162,850 22
W
FRB Ser. 14-GC18, Class XA, IO, 1.187%, 1/10/47
34,947,720 129,313
W
FRB Ser. 14-GC22, Class XA, IO, 1.09%, 6/10/47
64,500,081 375,848
W
FRB Ser. 14-GC26, Class XA, IO, 1.066%, 11/10/47
32,831,033 352,172
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 13-C15, Class C, 5.341%, 11/15/45
7,601,000 7,270,174
W
FRB Ser. 13-C12, Class C, 4.204%, 7/15/45
337,000 310,341
W
FRB Ser. 14-C25, Class XA, IO, 0.953%, 11/15/47
23,806,746 213,047
W
FRB Ser. 14-C22, Class XA, IO, 0.948%, 9/15/47
20,264,515 138,573
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 13-C14, Class E, 4.701%, 8/15/46
4,371,000 762,302
W
FRB Ser. C14, Class D, 4.701%, 8/15/46
5,853,000 3,078,749
W
FRB Ser. 14-C25, Class D, 4.083%, 11/15/47
3,567,000 2,337,601
W
Ser. 14-C25, Class E, 3.332%, 11/15/47
4,818,000 2,749,816
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 18-C8, Class C, 4.971%, 6/15/51
307,000 252,819
W
FRB Ser. 19-COR6, Class XA, IO, 1.058%, 11/13/52
68,650,632 2,918,208
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
Ser. 06-LDP9, Class AMS, 5.337%, 5/15/47
2,288,081 2,168,444
Ser. 13-LC11, Class B, 3.499%, 4/15/46
4,970,000 4,457,570
W
FRB Ser. 13-LC11, Class XA, IO, 1.339%, 4/15/46
6,967,053 530
W
FRB Ser. 13-C16, Class XA, IO, 0.993%, 12/15/46
33,275,740 37,998
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 11-C3, Class D, 5.71%, 2/15/46
1,395,000 966,383
W
FRB Ser. 11-C3, Class F, 5.71%, 2/15/46
4,436,000 1,052,608
W
FRB Ser. 12-C6, Class E, 5.129%, 5/15/45
2,494,000 1,954,548
W
FRB Ser. 12-LC9, Class D, 3.902%, 12/15/47
621,000 575,605
W
FRB Ser. 13-LC11, Class E, 3.25%, 4/15/46
2,038,000 1,030,820
W
FRB Ser. 21-1MEM, Class E, 2.742%, 10/9/42
5,750,000 3,373,554
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 144A FRB
Ser. 21-FL5, Class A, 5.854%, 7/15/36
411,742 403,741
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan, LLC 144A FRB Ser. 22-FL10,
Class A, (CME Term SOFR 1 Month + 2.64%), 7.552%, 9/17/37
2,480,000 2,486,243
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan, Ltd. 144A FRB Ser. 21-FL7,
Class C, IO, (ICE LIBOR USD 1 Month + 2.05%), 7.009%, 10/16/36
(Cayman Islands)
1,304,500 1,213,421
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
W
FRB Ser. 15-C27, Class C, 4.647%, 12/15/47
4,917,000 4,371,047
W
FRB Ser. 14-C16, Class B, 4.458%, 6/15/47
289,000 266,984
W
FRB Ser. 15-C21, Class C, 4.265%, 3/15/48
300,000 228,880
W
FRB Ser. 15-C26, Class XA, IO, 1.111%, 10/15/48
31,900,179 455,343
W
FRB Ser. 13-C12, Class XA, IO, 0.791%, 10/15/46
67,700,665 28,576
47/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 144A
W
FRB Ser. 12-C5, Class E, 4.767%, 8/15/45
$540,000 $486,766
W
FRB Ser. 13-C11, Class D, 4.502%, 8/15/46
3,329,000 169,236
W
FRB Ser. 13-C11, Class F, 4.502%, 8/15/46
6,212,000 41,620
W
FRB Ser. 13-C10, Class E, 4.193%, 7/15/46
4,172,000 1,050,509
W
FRB Ser. 13-C10, Class F, 4.193%, 7/15/46
2,331,000 319,742
Ser. 14-C17, Class E, 3.50%, 8/15/47
2,709,000 1,943,797
Morgan Stanley Capital I Trust
W
FRB Ser. 18-L1, Class C, 4.952%, 10/15/51
232,000 188,481
W
Ser. 15-UBS8, Class B, 4.315%, 12/15/48
319,000 279,072
W
FRB Ser. 16-BNK2, Class XA, IO, 1.091%, 11/15/49
23,149,638 597,323
W
FRB Ser. 18-H4, Class XA, IO, 1.00%, 12/15/51
55,074,105 1,933,057
W
FRB Ser. 18-H3, Class XA, IO, 0.983%, 7/15/51
56,152,247 1,625,259
W
FRB Ser. 16-UB12, Class XA, IO, 0.789%, 12/15/49
65,461,809 1,229,733
Morgan Stanley Capital I Trust 144A FRB Ser. 12-C4, Class E,
W
5.336%, 3/15/45
1,406,000 1,016,116
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 144A
FRB Ser. 20-01, Class M10, 8.77%, 3/25/50
3,355,000 3,153,911
FRB Ser. 19-01, Class M10, 8.27%, 10/25/49
8,908,520 8,316,477
PFP, Ltd. 144A
FRB Ser. 22-9, Class A, 7.155%, 8/19/35 (Bermuda)
287,000 281,260
FRB Ser. 21-7, Class AS, 6.098%, 4/14/38 (Cayman Islands)
5,184,991 4,979,218
FRB Ser. 21-8, Class A, 5.946%, 8/9/37 (Cayman Islands)
159,564 156,610
Ready Capital Mortgage Financing, LLC 144A
FRB Ser. 22-FL8, Class AS, 6.924%, 1/25/37
313,000 308,360
FRB Ser. 21-FL7, Class AS, 6.52%, 11/25/36
3,900,000 3,762,238
FRB Ser. 21-FL7, Class A, 6.22%, 11/25/36
907,825 883,388
TIAA Real Estate CDO, Ltd. 144A Ser. 03-1A, Class E, 8.00%,
†
12/28/38 (In default)
1,661,295 17
UBS Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 17-C7, Class XA, IO, 1.156%, 12/15/50
63,329,327 2,211,150
W
FRB Ser. 18-C12, Class XA, IO, 0.941%, 8/15/51
118,391,638 4,531,925
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 12-C2, Class F, 5.00%, 5/10/63
2,565,000 26
W
Ser. 13-C6, Class B, 3.875%, 4/10/46
2,237,000 2,204,524
Ser. 13-C6, Class E, 3.50%, 4/10/46
1,319,000 850,491
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 06-C29, IO,
W
0.452%, 11/15/48
991,061 625
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 05-C21,
W
Class E, 5.27%, 10/15/44
2,716,079 2,171,261
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 18-C46, Class C, 5.147%, 8/15/51
412,000 348,014
W
FRB Ser. 20-C57, Class C, 4.157%, 8/15/53
1,407,000 1,143,032
W
Ser. 15-LC20, Class C, 4.056%, 4/15/50
2,575,000 2,354,134
W
FRB Ser. 19-C50, Class XA, IO, 1.578%, 5/15/52
108,237,430 6,374,492
W
FRB Ser. 20-C55, Class XA, IO, 1.427%, 2/15/53
64,863,205 4,119,021
W
FRB Ser. 17-C41, Class XA, IO, 1.303%, 11/15/50
79,456,340 3,202,400
W
FRB Ser. 14-LC16, Class XA, IO, 1.214%, 8/15/50
48,177,731 339,778
48/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 144A
Ser. 16-C33, Class D, 3.123%, 3/15/59
$5,534,000 $4,329,066
Ser. 19-C50, Class D, 3.00%, 5/15/52
8,290,000 4,882,381
WF-RBS Commercial Mortgage Trust
W
Ser. 14-C21, Class C, 4.234%, 8/15/47
1,812,000 1,603,660
W
Ser. 13-C11, Class B, 3.714%, 3/15/45
2,175,375 1,899,276
W
FRB Ser. 14-C22, Class XA, IO, 0.929%, 9/15/57
27,500,734 201,608
W
FRB Ser. 13-C14, Class XA, IO, 0.737%, 6/15/46
51,003,185 2,305
W
FRB Ser. 14-C23, Class XA, IO, 0.695%, 10/15/57
53,534,384 304,755
WF-RBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 13-UBS1, Class D, 5.191%, 3/15/46
3,873,000 3,765,018
W
Ser. 11-C4, Class F, 5.00%, 6/15/44
6,151,000 3,926,183
W
Ser. 11-C4, Class E, 4.991%, 6/15/44
1,776,768 1,297,077
W
FRB Ser. 11-C4, Class C, 4.991%, 6/15/44
2,717,029 2,620,311
W
FRB Ser. 12-C10, Class D, 4.538%, 12/15/45
1,105,000 656,699
W
FRB Ser. 12-C10, Class E, 4.538%, 12/15/45
3,645,000 761,434
W
FRB Ser. 12-C10, Class XA, IO, 1.297%, 12/15/45
1,820,539 18
231,347,824
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (9.2%)
Arroyo Mortgage Trust 144A
W
Ser. 19-3, Class M1, 4.204%, 10/25/48
3,050,000 2,668,012
Ser. 20-1, Class A3, 3.328%, 3/25/55
150,000 127,703
Bellemeade Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 20-2A, Class B1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 8.50%),
13.52%, 8/26/30 (Bermuda)
1,278,000 1,322,286
FRB Ser. 19-4A, Class M1C, (ICE LIBOR USD 1 Month + 2.50%),
7.52%, 10/25/29 (Bermuda)
4,264,595 4,266,515
BRAVO Residential Funding Trust 144A
FRB Ser. 21-HE2, Class B1, (US 30 Day Average SOFR + 2.40%),
7.215%, 11/25/69
3,000,000 2,838,780
W
Ser. 20-RPL1, Class M1, 3.25%, 5/26/59
5,430,000 4,952,031
Bunker Hill Loan Depositary Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class A3,
W
3.253%, 2/25/55
2,100,000 1,843,878
Cascade Funding Mortgage Trust 144A Ser. 21-HB6, Class M3,
W
3.735%, 6/25/36
2,000,000 1,819,156
Chevy Chase Funding, LLC Mortgage-Backed Certificates 144A FRB Ser.
04-3A, Class A2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.30%), 5.32%, 8/25/35
596,061 545,456
Citigroup Mortgage Loan Trust 144A Ser. 22-A, Class A1,
6.17%, 9/25/62
533,071 526,486
W
COLT Funding, LLC 144A Ser. 21-1, Class B1, 3.144%, 6/25/66
2,996,000 1,783,878
COLT Mortgage Loan Trust 144A Ser. 20-2, Class A2,
W
3.094%, 3/25/65
175,000 165,498
Credit Suisse Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-RPL3, Class A1,
W
2.691%, 3/25/60
70,343 68,955
Deephaven Residential Mortgage Trust Ser. 22-3, Class A3,
W
5.30%, 7/25/67
3,470,744 3,401,816
49/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Eagle Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 19-1, Class M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.30%),
8.32%, 4/25/29 (Bermuda)
$322,000 $326,391
FRB Ser. 18-1, Class M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.00%),
8.02%, 11/25/28
1,210,000 1,232,536
FRB Ser. 18-1, Class M1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 1.70%),
6.72%, 11/25/28 (Bermuda)
1,755,056 1,759,944
Ellington Financial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class A2,
W
3.149%, 5/25/65
131,000 121,881
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-DNA3, Class M3,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.00%), 10.02%, 12/25/28
109,493 116,564
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA3, Class M3,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.70%), 9.72%, 4/25/28
88,992 93,614
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-HQA3, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.45%), 9.47%, 4/25/30
250,000 268,706
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA3, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.45%), 9.47%, 3/25/30
1,290,000 1,382,597
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-3, Class M,
W
4.75%, 10/25/58
4,560,000 4,086,623
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 22-HQA1,
Class M2, (US 30 Day Average SOFR + 5.25%), 10.065%, 3/25/42
6,323,000 6,386,230
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.65%), 9.67%, 1/25/49
11,366,210 12,262,915
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.35%), 9.37%, 3/25/49
700,000 730,695
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA2,
Class HQA2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 4.10%), 9.12%, 4/25/49
806,000 834,253
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA3, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 3.90%), 8.92%, 9/25/48
1,280,000 1,333,782
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 22-HQA2,
Class M1B, (US 30 Day Average SOFR + 4.00%), 8.815%, 7/25/42
1,000,000 1,023,779
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA2, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 3.70%), 8.72%, 12/25/30
7,040,000 7,326,225
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA2,
Class M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.10%), 8.12%, 3/25/50
49,665 50,799
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA2,
Class B1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 2.50%), 7.52%, 2/25/50
83,000 80,572
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-FTR2, Class M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.15%), 7.17%, 11/25/48
928,000 902,133
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 21-HQA4,
Class M2, (US 30 Day Average SOFR + 2.35%), 7.165%, 12/25/41
3,732,140 3,489,854
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA3, Class M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.05%), 7.07%, 7/25/49
255,913 256,365
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA1,
Class M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 1.90%), 6.92%, 1/25/50
853,156 852,428
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA2,
Class M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 1.85%), 6.87%, 2/25/50
1,029,144 1,029,306
50/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-2, Class M,
W
4.75%, 8/25/58
$3,279,000 $2,872,990
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-4, Class M,
W
4.50%, 2/25/59
2,024,000 1,720,862
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C01, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 6.75%), 11.77%, 8/25/28
26,812 28,890
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.50%), 10.52%, 9/25/29
233,000 255,560
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.30%), 10.32%, 10/25/28
61,907 65,864
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.85%), 9.87%, 10/25/29
2,177,000 2,388,139
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C04, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.50%), 9.52%, 12/25/30
331,600 359,114
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.25%), 9.27%, 1/25/31
49,000 53,459
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.15%), 9.17%, 2/25/30
2,480,000 2,632,078
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.00%), 9.02%, 5/25/30
2,975,000 3,165,863
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C05, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 3.60%), 8.62%, 1/25/30
648,000 683,344
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1EB1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 1.25%), 6.27%, 7/25/29
26,835 26,807
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 1EB2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 1.00%), 6.02%, 5/25/30
114,639 114,280
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.75%), 10.77%, 7/25/29
61,000 68,736
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 18-R07, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.35%), 9.37%, 4/25/31
4,500,000 4,713,751
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R02, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.15%), 9.17%, 8/25/31
1,586,000 1,642,158
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1,
Class 1M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.65%), 8.67%, 2/25/40
5,000,000 5,060,938
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1,
Class 2M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.65%), 8.67%, 2/25/40
1,600,000 1,622,191
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 22-R02, Class 2M2,
(US 30 Day Average SOFR + 3.00%), 7.815%, 1/25/42
884,000 865,215
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R01, Class 2M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.45%), 7.47%, 7/25/31
126,649 126,965
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 18-R07, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.40%), 7.42%, 4/25/31
33,640 33,724
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-HRP1, Class M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.15%), 7.17%, 11/25/39
814,288 812,791
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R03, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.15%), 7.17%, 9/25/31
74,550 74,550
51/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R01, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.05%), 7.07%, 1/25/40
$1,505,130 $1,510,816
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R02, Class 2M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.00%), 7.02%, 1/25/40
867,749 868,562
Finance of America HECM Buyout 144A Ser. 22-HB2, Class A1A, 4.00%,
W
8/1/32
4,525,193 4,421,919
FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust Ser. 97-3, Class B1, 7.79%,
†
11/10/23 (In default)
134,710 13
GCAT Trust 144A Ser. 20-NQM2, Class A3, 2.935%, 4/25/65
2,032,339 1,887,463
GS Mortgage-Backed Securities Trust 144A FRB Ser. 20-RPL1,
W
Class M2, 3.845%, 7/25/59
1,125,000 937,838
Morgan Stanley Resecuritization Trust 144A Ser. 15-R4, Class CB1,
W
3.919%, 8/26/47
2,954,870 2,867,192
New York Mortgage Trust 144A Ser. 21-BPL1, Class A1, 2.239%,
5/25/26 3,200,000 3,128,805
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 144A Ser. 20-PLS1, Class A,
3.844%, 12/25/25
777,085 723,208
NYMT Loan Trust 144A Ser. 22-SP1, Class A1, 5.25%, 7/25/62
3,362,871 3,180,134
Radnor Re, Ltd. 144A FRB Ser. 19-1, Class M2, (ICE LIBOR USD1
Month + 3.20%), 8.22%, 2/25/29 (Bermuda)
5,630,000 5,664,567
RMF Proprietary Issuance Trust 144A Ser. 22-3, Class A, 4.00%,
W
8/25/62
1,903,000 1,449,706
Towd Point Mortgage Trust 144A
W
Ser. 19-2, Class A2, 3.75%, 12/25/58
327,000 290,893
W
FRB Ser. 15-6, Class M1, 3.75%, 4/25/55
1,102,000 1,073,041
W
Ser. 18-5, Class M1, 3.25%, 7/25/58
209,000 172,091
Verus Securitization Trust 144A Ser. 20-INV1, Class A3, 3.889%,
W
3/25/60
1,990,000 1,913,390
Visio Trust 144A Ser. 22-1, Class A2, 5.85%, 8/25/57
1,768,243 1,739,663
Vista Point Securitization Trust 144A Ser. 20-1, Class A2, 2.77%,
W
3/25/65
305,967 301,971
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
FRB Ser. 05-AR13, Class A1B2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.86%),
5.88%, 10/25/45
861,266 797,786
FRB Ser. 05-AR13, Class A1C4, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.86%),
5.88%, 10/25/45
2,906,678 2,692,439
FRB Ser. 05-AR17, Class A1B2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.82%),
5.84%, 12/25/45
1,494,687 1,320,257
FRB Ser. 05-AR2, Class 2A1B, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.74%),
5.76%, 1/25/45
309,771 301,097
FRB Ser. 05-AR17, Class A1B3, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.70%),
5.72%, 12/25/45
444,717 398,003
139,307,765
モーゲージ証券合計 (取得原価 $574,409,051)
$505,203,079
52/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%)
米ドル 米ドル
基本素材 (1.6%)
Air Products & Chemicals, Inc. sr. unsec. notes 1.50%, 10/15/25
$209,000 $194,930
Cabot Corp. sr. unsec. bonds 5.00%, 6/30/32
1,560,000 1,523,717
Celanese US Holdings, LLC company guaranty sr. unsec. notes
6.165%, 7/15/27 (Germany)
5,050,000 5,111,862
Celanese US Holdings, LLC company guaranty sr. unsec. notes
1.40%, 8/5/26 (Germany)
240,000 210,426
CF Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
4.95%, 6/1/43
2,291,000 2,000,958
CF Industries, Inc. 144A company guaranty sr. notes 4.50%, 12/1/26
46,000 45,163
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.25%, 9/1/29 (Indonesia)
485,000 478,449
Georgia-Pacific, LLC 144A sr. unsec. notes 0.95%, 5/15/26
230,000 206,062
Glencore Funding, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
2.50%, 9/1/30
2,913,000 2,441,483
Glencore Funding, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
1.625%, 9/1/25
210,000 193,918
Graphic Packaging International, LLC 144A company guaranty sr.
unsec. notes 3.50%, 3/1/29
490,000 433,937
Huntsman International, LLC sr. unsec. notes 4.50%, 5/1/29
2,130,000 2,001,818
International Flavors & Fragrances, Inc. sr. unsec. bonds
5.00%, 9/26/48
380,000 329,127
International Flavors & Fragrances, Inc. sr. unsec. notes
4.45%, 9/26/28
775,000 750,554
International Flavors & Fragrances, Inc. 144A sr. unsec. notes
2.30%, 11/1/30
647,000 525,936
International Flavors & Fragrances, Inc. 144A sr. unsec. unsub.
notes 1.23%, 10/1/25
220,000 197,685
International Paper Co. sr. unsec. bonds 5.00%, 9/15/35
405,000 397,687
Minsur SA sr. unsec. notes Ser. REGS, 4.50%, 10/28/31 (Peru)
280,000 243,250
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
3.875%, 8/15/31
180,000 150,732
Nutrien, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.20%, 4/1/29 (Canada)
1,231,000 1,197,353
Sherwin-Williams Co. (The) sr. unsec. unsub. bonds 3.45%, 6/1/27
200,000 191,970
Westlake Corp. sr. unsec. bonds 2.875%, 8/15/41
1,981,000 1,345,221
Westlake Corp. sr. unsec. notes 0.875%, 8/15/24
230,000 217,950
Westlake Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.60%, 8/15/26
2,310,000 2,221,297
WestRock Co. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
3.75%, 3/15/25
240,000 233,443
WestRock MWV, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes
8.20%, 1/15/30
1,017,000 1,195,024
R
Weyerhaeuser Co. sr. unsec. unsub. bonds 3.375%, 3/9/33
800,000 709,355
WR Grace Holdings, LLC 144A company guaranty sr. notes
4.875%, 6/15/27
180,000 170,946
24,920,253
資本財 (1.4%)
Berry Global Escrow Corp. 144A sr. notes 4.875%, 7/15/26
614,000 600,359
Berry Global, Inc. 144A company guaranty sr. notes 1.65%, 1/15/27
3,883,000 3,408,772
Berry Global, Inc. 144A company guaranty sr. notes 1.57%, 1/15/26
2,653,000 2,410,891
Boeing Co. (The) sr. unsec. notes 3.625%, 2/1/31
599,000 548,136
53/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
資本財 （つづき）
Boeing Co. (The) sr. unsec. notes 2.196%, 2/4/26
$2,330,000 $2,165,938
Boeing Co. (The) sr. unsec. unsub. bonds 3.375%, 6/15/46
1,715,000 1,215,955
Caterpillar, Inc. sr. unsec. sub. notes 2.60%, 9/19/29
583,000 534,166
Clean Harbors, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.375%, 2/1/31
75,000 76,518
DP World Salaam jr. unsec. sub. FRN 6.00%, 1/1/26
(United Arab Emirates)
310,000 309,225
General Dynamics Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 2.25%, 6/1/31
615,000 530,951
GFL Environmental, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.50%,
9/1/28 (Canada)
90,000 81,797
GFL Environmental, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.00%, 8/1/28 (Canada)
175,000 159,719
Howmet Aerospace, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.90%, 2/1/27
90,000 92,122
Howmet Aerospace, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.00%, 1/15/29
90,000 80,766
L3Harris Technologies, Inc. sr. unsec. notes 3.85%, 12/15/26
2,000,000 1,943,003
Lockheed Martin Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.90%, 6/15/32
546,000 530,259
Northrop Grumman Corp. sr. unsec. notes 2.93%, 1/15/25
227,000 220,167
Northrop Grumman Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.25%, 1/15/28
1,155,000 1,099,839
Oshkosh Corp. sr. unsec. sub. notes 4.60%, 5/15/28
2,182,000 2,159,468
Raytheon Technologies Corp. sr. unsec. bonds 5.375%, 2/27/53
475,000 499,426
Raytheon Technologies Corp. sr. unsec. notes 5.15%, 2/27/33
874,000 908,350
Republic Services, Inc. sr. unsec. notes 0.875%, 11/15/25
270,000 245,260
Sensata Technologies BV 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.00%, 4/15/29
200,000 180,738
Waste Connections, Inc. sr. unsec. bonds 4.20%, 1/15/33
572,000 549,523
Waste Connections, Inc. sr. unsec. bonds 3.20%, 6/1/32
515,000 458,163
Waste Connections, Inc. sr. unsec. notes 4.25%, 12/1/28
90,000 88,701
Waste Management, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
0.75%, 11/15/25
40,000 36,334
WESCO Distribution, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 7.25%, 6/15/28
80,000 82,118
21,216,664
通信サービス (2.4%)
R
American Tower Corp. sr. unsec. bonds 2.70%, 4/15/31
1,684,000 1,423,304
R
American Tower Corp. sr. unsec. notes 2.90%, 1/15/30
3,371,000 2,972,852
R
American Tower Corp. sr. unsec. sub. notes 2.75%, 1/15/27
318,000 294,730
AT&T, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 2.30%, 6/1/27
4,026,000 3,692,556
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.50%, 3/9/48
450,000 388,290
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.35%, 3/1/29
1,907,000 1,874,395
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 2.55%, 12/1/33
2,102,000 1,692,253
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.25%, 3/1/27
1,581,000 1,572,462
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. notes 1.65%, 2/1/28
340,000 298,233
Bell Canada (The) company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
2.15%, 2/15/32 (Canada)
625,000 516,536
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
notes 5.00%, 2/1/28
175,000 161,804
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. notes 5.05%, 3/30/29
303,000 293,615
54/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
通信サービス （つづき）
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. bonds 6.484%, 10/23/45
$1,284,000 $1,189,680
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. bonds 4.80%, 3/1/50
549,000 415,751
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. notes 4.908%, 7/23/25
1,226,000 1,214,523
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. notes 3.30%, 2/1/27
1,498,000 1,446,686
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 2.35%, 1/15/27
282,000 263,482
Cox Communications, Inc. 144A sr. unsec. bonds 3.50%, 8/15/27
1,276,000 1,211,319
R
Crown Castle, Inc. sr. unsec. bonds 3.80%, 2/15/28
971,000 929,968
R
Crown Castle, Inc. sr. unsec. bonds 3.65%, 9/1/27
759,000 725,183
R
Crown Castle, Inc. sr. unsec. sub. bonds 3.30%, 7/1/30
2,407,000 2,172,603
R
Crown Castle, Inc. sr. unsec. sub. notes 2.50%, 7/15/31
655,000 549,597
R
Equinix, Inc. sr. unsec. sub. notes 3.20%, 11/18/29
2,401,000 2,156,522
R
Equinix, Inc. sr. unsec. sub. notes 1.00%, 9/15/25
270,000 245,135
Frontier Communications Corp. 144A company guaranty sr. notes
5.875%, 10/15/27
40,000 36,819
Rogers Communications, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.50%, 3/15/43 (Canada)
440,000 369,576
Sprint Capital Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.875%, 11/15/28
1,725,000 1,859,691
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. notes 3.875%, 4/15/30
88,000 82,857
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. notes 3.75%, 4/15/27
3,844,000 3,701,906
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 5.05%, 7/15/33
1,735,000 1,739,478
Verizon Communications, Inc. sr. unsec. notes 2.55%, 3/21/31
771,000 656,421
Verizon Communications, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.329%, 9/21/28
281,000 278,023
Verizon Communications, Inc. sr. unsec. unsub. notes 2.10%, 3/22/28
381,000 340,602
36,766,852
複合企業 (0.1%)
General Electric Co. jr. unsec. sub. FRN (ICE LIBOR USD 3 Month
+ 3.33%), 8.196%, perpetual maturity
1,066,000 1,064,135
1,064,135
一般消費財・サービス (2.0%)
Alimentation Couche-Tard, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.55%, 7/26/27 (Canada)
1,354,000 1,277,838
Alimentation Couche-Tard, Inc. 144A sr. unsec. notes 2.95%,
1/25/30 (Canada)
2,220,000 1,940,013
Amazon.com, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 2.70%, 6/3/60
709,000 462,019
Amazon.com, Inc. sr. unsec. unsub. notes 2.10%, 5/12/31
2,954,000 2,536,666
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 144A sr. notes
4.00%, 1/15/28
925,000 846,839
Autonation, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 4.50%, 10/1/25
113,000 110,460
Bath & Body Works, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
bonds 6.625%, 10/1/30
150,000 143,995
55/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Block, Inc. sr. unsec. notes 3.50%, 6/1/31
$2,900,000 $2,362,616
Booking Holdings, Inc. sr. unsec. sub. notes 4.625%, 4/13/30
2,390,000 2,402,891
Dick’s Sporting Goods, Inc. sr. unsec. notes 3.15%, 1/15/32
657,000 544,741
Discovery Communications, LLC company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.90%, 3/11/26
227,000 226,751
Dollar General Corp. sr. unsec. sub. notes 3.50%, 4/3/30
572,000 529,123
Global Payments, Inc. sr. unsec. notes 2.15%, 1/15/27
771,000 691,601
Global Payments, Inc. sr. unsec. notes 1.20%, 3/1/26
290,000 260,012
Hyatt Hotels Corp. sr. unsec. notes 5.75%, 4/23/30
410,000 421,472
iHeartCommunications, Inc. 144A company guaranty sr. notes
5.25%, 8/15/27
250,000 197,457
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes
2.40%, 3/1/31
962,000 803,901
Lennar Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.75%, 11/29/27
2,559,000 2,535,018
Mattel, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 3.75%, 4/1/29
90,000 81,230
Moody’s Corp. sr. unsec. notes 4.875%, 2/15/24
240,000 238,685
Moody’s Corp. sr. unsec. notes 3.25%, 1/15/28
1,157,000 1,099,248
O’Reilly Automotive, Inc. sr. unsec. notes 4.35%, 6/1/28
530,000 527,153
Paramount Global sr. unsec. notes 4.75%, 5/15/25
115,000 113,856
Paramount Global sr. unsec. unsub. notes 4.20%, 6/1/29
822,000 762,266
PulteGroup, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 5.00%, 1/15/27
495,000 495,472
S&P Global, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 2.50%, 12/1/29
1,742,000 1,552,618
S&P Global, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 2.45%, 3/1/27
386,000 362,148
S&P Global, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 1.25%, 8/15/30
852,000 687,457
Sands China, Ltd. sr. unsec. notes 5.90%, 8/8/28 (Hong Kong)
550,000 534,754
Scripps Escrow II, Inc. 144A sr. notes 3.875%, 1/15/29
175,000 136,038
Stellantis Finance US, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1.711%, 1/29/27
210,000 187,512
Tapestry, Inc. sr. unsec. notes 4.125%, 7/15/27
552,000 532,760
TJX Cos., Inc. (The) sr. unsec. notes 3.875%, 4/15/30
548,000 534,061
Vulcan Materials Co. sr. unsec. unsub. bonds 4.70%, 3/1/48
385,000 352,861
Walt Disney Co. (The) company guaranty sr. unsec. bonds
6.65%, 11/15/37
325,000 386,078
Walt Disney Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
3.35%, 3/24/25
300,000 294,989
Warnermedia Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 4.279%, 3/15/32
3,209,000 2,850,105
30,022,704
生活必需品 (1.5%)
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons, LLC
144A company guaranty sr. unsec. notes 4.875%, 2/15/30
90,000 83,925
Anheuser-Busch Cos., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.
company guaranty sr. unsec. unsub. notes 3.65%, 2/1/26
263,000 258,522
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. company guaranty sr.
unsec. unsub. bonds 4.35%, 6/1/40
535,000 508,277
Aramark Services, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.00%, 2/1/28
34,000 32,382
56/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
生活必需品 （つづき）
Ashtead Capital, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 2.45%,
8/12/31 $505,000 $401,981
Ashtead Capital, Inc. 144A notes 4.375%, 8/15/27
2,191,000 2,095,871
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.00%, 10/15/37
583,000 693,705
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625%, 3/15/42
830,000 855,189
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.85%, 11/15/24
815,000 799,809
Kenvue, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.90%, 3/22/33
4,248,000 4,398,897
Kenvue, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
5.05%, 3/22/53
693,000 719,418
Kenvue, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.05%, 3/22/28
645,000 668,018
Keurig Dr Pepper, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
3.20%, 5/1/30
1,154,000 1,054,559
Keurig Dr Pepper, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
0.75%, 3/15/24
520,000 500,638
Keurig Dr Pepper, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.417%, 5/25/25
63,000 62,617
Kraft Heinz Foods Co. company guaranty sr. unsec. sub. notes
3.875%, 5/15/27
3,870,000 3,778,255
Match Group Holdings II, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes
4.625%, 6/1/28
180,000 166,050
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 5.875%, 2/15/25
90,000 91,288
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 4.875%, 4/15/28
435,000 437,712
Netflix, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.375%, 11/15/26
3,265,000 3,241,887
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.875%, 6/15/30
1,055,000 1,047,810
Sysco Corp. company guaranty sr. unsec. notes 2.45%, 12/14/31
600,000 503,565
Unilever Capital Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
5.90%, 11/15/32 (Netherlands)
477,000 537,816
22,938,191
エネルギー (1.4%)
Apache Corp. sr. unsec. unsub. notes 5.10%, 9/1/40
80,000 68,563
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC company guaranty sr. notes
5.125%, 6/30/27
1,181,000 1,186,257
Cheniere Energy Partners LP company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.00%, 3/1/31
90,000 80,498
Cheniere Energy Partners LP company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 3.25%, 1/31/32
1,250,000 1,041,353
Continental Resources, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 2.268%, 11/15/26
89,000 79,777
Diamondback Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
3.25%, 12/1/26
2,402,000 2,304,398
DT Midstream, Inc. 144A sr. bonds 4.30%, 4/15/32
906,000 820,707
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. 144A sr. unsec.
bonds 5.75%, 1/30/28
226,000 224,869
EQT Corp. sr. unsec. notes 5.678%, 10/1/25
1,482,000 1,478,017
KazMunayGas National Co. JSC sr. unsec. notes Ser. REGS, 4.75%,
4/19/27 (Kazakhstan)
330,000 312,675
57/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
エネルギー （つづき）
Kinetik Holdings LP 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.875%,
6/15/30 $1,409,000 $1,349,780
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. bonds 6.20%, 3/15/40
115,000 118,051
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. notes 8.50%, 7/15/27
2,490,000 2,741,814
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. notes 6.45%, 9/15/36
415,000 440,419
ONEOK, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 6.35%, 1/15/31
390,000 412,439
ONEOK, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 6.10%,
11/15/32 1,975,000 2,064,812
Ovintiv, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 6.50%, 8/15/34
490,000 501,983
Ovintiv, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 8.125%,
9/15/30 70,000 78,075
Pertamina Persero PT sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 2.30%,
2/9/31 (Indonesia)
300,000 247,452
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.60%, 1/3/31 (Brazil)
136,000 130,597
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.70%, 2/16/32 (Mexico)
102,000 78,517
Petroleos Mexicanos 144A sr. unsec. bonds 10.00%, 2/7/33 (Mexico)
600,000 558,191
Sabine Pass Liquefaction, LLC sr. notes 5.00%, 3/15/27
1,145,000 1,145,103
Southwestern Energy Co. company guaranty sr. unsec. notes
5.375%, 2/1/29
90,000 84,850
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 4.875%, 2/1/31
1,824,000 1,718,968
Transcanada Trust company guaranty jr. unsec. sub. FRB 5.30%,
3/15/77 (Canada)
1,038,000 892,689
Venture Global Calcasieu Pass, LLC 144A company guaranty sr.
notes 6.25%, 1/15/30
740,000 750,365
Viper Energy Partners LP 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.375%, 11/1/27
90,000 86,998
20,998,217
金融 (9.4%)
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust company
guaranty sr. unsec. bonds 3.40%, 10/29/33 (Ireland)
495,000 397,744
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
company guaranty sr. unsec. bonds 3.30%, 1/30/32 (Ireland)
3,761,000 3,080,533
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
company guaranty sr. unsec. notes 4.50%, 9/15/23 (Ireland)
645,000 641,044
Air Lease Corp. sr. unsec. sub. bonds 4.625%, 10/1/28
977,000 934,425
Air Lease Corp. sr. unsec. sub. notes 3.25%, 10/1/29
976,000 865,257
Air Lease Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.25%, 9/15/24
155,000 151,926
Ally Financial, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
8.00%, 11/1/31
1,515,000 1,598,048
American Express Co. sr. unsec. unsub. notes 3.375%, 5/3/24
345,000 338,571
American International Group, Inc. sr. unsec. sub. notes
2.50%, 6/30/25
207,000 196,576
Aon PLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes 4.25%, 12/12/42
1,806,000 1,464,516
Ares Capital Corp. sr. unsec. sub. notes 3.875%, 1/15/26
6,952,000 6,479,965
Athene Global Funding 144A notes 2.55%, 11/19/30
495,000 389,733
Athene Global Funding 144A notes 1.73%, 10/2/26
519,000 450,572
58/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
金融 （つづき）
Australia and New Zealand Banking Group, Ltd. 144A unsec. sub. FRB
2.57%, 11/25/35 (Australia)
$2,345,000 $1,831,838
Australia and New Zealand Banking Group, Ltd. 144A unsec. sub.
notes 4.40%, 5/19/26 (Australia)
240,000 231,863
Banco Santander SA unsec. sub. notes 5.179%, 11/19/25 (Spain)
5,600,000 5,525,016
Bank of America Corp. sr. unsec. FRN Ser. MTN, 2.496%, 2/13/31
2,937,000 2,479,433
Bank of America Corp. unsec. sub. FRB 3.846%, 3/8/37
4,930,000 4,265,159
Bank of America Corp. unsec. sub. notes Ser. L, 4.183%, 11/25/27
3,504,000 3,379,737
Bank of America Corp. unsec. sub. notes Ser. MTN, 4.00%, 1/22/25
862,000 845,771
Bank of Montreal sr. unsec. unsub. notes Ser. MTN, 1.85%, 5/1/25
(Canada) 372,000 350,301
Bank of Nova Scotia (The) sr. unsec. notes 1.30%, 6/11/25 (Canada)
510,000 470,982
BNP Paribas SA 144A jr. unsec. sub. FRN 4.625%, perpetual
maturity (France)
965,000 684,571
BNP Paribas SA 144A unsec. sub. notes 4.375%, 5/12/26 (France)
1,168,000 1,119,709
BPCE SA 144A unsec. sub. FRB 3.648%, 1/14/37 (France)
1,077,000 858,082
BPCE SA 144A unsec. sub. notes 4.50%, 3/15/25 (France)
3,662,000 3,540,474
Capital One Financial Corp. unsec. sub. FRB 2.359%, 7/29/32
2,031,000 1,466,196
Capital One Financial Corp. unsec. sub. notes 4.20%, 10/29/25
440,000 420,075
Citigroup, Inc. jr. unsec. sub. FRN 3.875%, perpetual maturity
2,813,000 2,401,599
Citigroup, Inc. unsec. sub. bonds 4.75%, 5/18/46
852,000 746,226
Citigroup, Inc. unsec. sub. bonds 4.45%, 9/29/27
6,841,000 6,684,595
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 5/30/25
181,000 179,317
Commonwealth Bank of Australia 144A unsec. sub. notes 4.50%,
12/9/25 (Australia)
200,000 196,392
Commonwealth Bank of Australia 144A unsec. sub. notes 2.688%,
3/11/31 (Australia)
1,100,000 875,394
Corebridge Financial, Inc. 144A sr. unsec. notes 3.85%, 4/5/29
1,268,000 1,156,118
Credit Agricole SA 144A jr. unsec. sub. FRN 7.875%, perpetual
maturity (France)
440,000 431,750
Credit Suisse Group AG 144A sr. unsec. FRB 6.537%,
8/12/33 (Switzerland)
2,810,000 2,848,195
Credit Suisse Group AG 144A sr. unsec. FRN 4.207%,
6/12/24 (Switzerland)
250,000 244,800
Credit Suisse Group AG 144A sr. unsec. FRN 2.193%,
6/5/26 (Switzerland)
5,957,000 5,346,503
Credit Suisse Group AG 144A sr. unsec. unsub. FRN 1.305%,
2/2/27 (Switzerland)
617,000 524,450
Credit Suisse Group AG 144A unsec. sub. notes 6.50%,
8/8/23 (Switzerland)
520,000 496,600
Danske Bank A/S 144A sr. unsec. FRN 3.244%, 12/20/25 (Denmark)
200,000 191,056
Deutsche Bank AG unsec. sub. FRB 4.875%, 12/1/32 (Germany)
470,000 391,353
Deutsche Bank AG unsec. sub. notes 4.50%, 4/1/25 (Germany)
3,176,000 2,978,398
Deutsche Bank AG/New York, NY sr. unsec. unsub. FRN 2.311%,
11/16/27 (Germany)
345,000 298,612
Deutsche Bank AG/New York, NY sr. unsec. unsub. FRN 2.129%,
11/24/26 (Germany)
450,000 400,415
Digital Realty Trust LP company guaranty sr. unsec. bonds
R
4.45%, 7/15/28
2,249,000 2,141,777
Discover Bank unsec. sub. FRN Ser. BKNT, 4.682%, 8/9/28
490,000 457,288
59/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
金融 （つづき）
R
EPR Properties sr. unsec. notes 3.60%, 11/15/31
$630,000 $490,043
Fairfax Financial Holdings, Ltd. sr. unsec. notes 4.85%,
4/17/28 (Canada)
2,898,000 2,850,737
Fairfax US, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875%, 8/13/24
310,000 304,193
Fidelity National Financial, Inc. sr. unsec. bonds 3.20%, 9/17/51
1,327,000 817,522
Fifth Third Bancorp sr. unsec. sub. notes 2.375%, 1/28/25
310,000 291,698
First-Citizens Bank & Trust Co. unsec. sub. notes 6.125%, 3/9/28
3,271,000 3,257,595
Five Corners Funding Trust 144A sr. unsec. bonds 4.419%, 11/15/23
280,000 278,113
General Motors Financial Co., Inc. sr. unsec. notes 6.40%, 1/9/33
3,761,000 3,867,190
General Motors Financial Co., Inc. sr. unsec. sub. notes
2.75%, 6/20/25
445,000 422,105
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. company guaranty sr. unsec.
R
notes 4.00%, 1/15/31
475,000 415,619
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 5.375%, 4/15/26
700,000 692,892
Goldman Sachs Group, Inc. (The) jr. unsec. sub. FRN 3.65%, 7/28/51
779,000 636,346
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. FRB 4.223%, 5/1/29
2,523,000 2,423,921
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. notes 3.50%, 4/1/25
844,000 819,948
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes
2.60%, 2/7/30
1,112,000 959,983
Intercontinental Exchange, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 3.75%, 12/1/25
260,000 255,381
Intercontinental Exchange, Inc. sr. unsec. bonds 2.65%, 9/15/40
1,953,000 1,430,219
Intercontinental Exchange, Inc. sr. unsec. bonds 1.85%, 9/15/32
982,000 780,307
Intercontinental Exchange, Inc. sr. unsec. notes 4.35%, 6/15/29
1,472,000 1,457,569
Intesa Sanpaolo SpA 144A unsec. sub. bonds 4.198%, 6/1/32 (Italy)
3,320,000 2,516,228
JPMorgan Chase & Co. jr. unsec. sub. FRB Ser. W, (ICE LIBOR USD
3 Month + 1.00%), 5.864%, 5/15/47
1,638,000 1,370,187
JPMorgan Chase & Co. sr. unsec. unsub. FRB 3.964%, 11/15/48
1,431,000 1,191,845
JPMorgan Chase & Co. sr. unsec. unsub. FRN 2.083%, 4/22/26
1,440,000 1,356,757
JPMorgan Chase & Co. unsec. sub. FRB 2.956%, 5/13/31
5,040,000 4,367,919
KKR Group Finance Co. VI, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 3.75%, 7/1/29
1,322,000 1,222,440
Lloyds Banking Group PLC jr. unsec. sub. FRB 7.50%, perpetual
maturity (United Kingdom)
730,000 702,125
Lloyds Banking Group PLC unsec. sub. FRB 3.369%, 12/14/46
(United Kingdom)
3,772,000 2,516,585
Marsh & McLennan Cos., Inc. sr. unsec. sub. notes 3.875%, 3/15/24
260,000 256,702
MassMutual Global Funding II 144A sr. notes 2.75%, 6/22/24
200,000 195,050
Metropolitan Life Global Funding I 144A sr. notes 2.95%, 4/9/30
3,092,000 2,737,776
Metropolitan Life Insurance Co. 144A unsec. sub. notes
7.80%, 11/1/25
1,881,000 1,986,705
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes
3.85%, 3/1/26 (Japan)
370,000 358,355
Morgan Stanley unsec. sub. notes Ser. GMTN, 4.35%, 9/8/26
5,270,000 5,154,628
Morgan Stanley unsec. sub. notes Ser. MTN, 4.10%, 5/22/23
60,000 59,935
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. bonds 3.50%, 3/15/31
495,000 338,349
60/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
金融 （つづき）
NatWest Group PLC unsec. sub. notes 6.00%, 12/19/23 (United Kingdom)
$360,000 $357,422
PNC Financial Services Group, Inc. (The) unsec. sub. FRB
4.626%, 6/6/33
7,200,000 6,663,398
Principal Life Global Funding II 144A company guaranty sr. unsub.
notes 3.00%, 4/18/26
535,000 506,626
Royal Bank of Canada unsec. sub. notes Ser. GMTN, 4.65%, 1/27/26
(Canada) 460,000 455,354
SITE Centers Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.70%, 6/1/27
455,000 423,671
Societe Generale SA 144A jr. unsec. sub. notes 5.375%, perpetual
maturity (France)
3,082,000 2,157,400
Societe Generale SA 144A unsec. sub. notes 4.25%, 4/14/25 (France)
200,000 190,574
Toronto-Dominion Bank (The) sr. unsec. unsub. notes Ser. MTN,
1.15%, 6/12/25 (Canada)
472,000 436,119
UBS Group AG 144A jr. unsec. sub. FRN 4.375%, perpetual maturity
(Switzerland) 1,403,000 967,724
US Bancorp unsec. sub. FRB 2.491%, 11/3/36
3,095,000 2,368,291
R
VICI Properties LP sr. unsec. unsub. bonds 5.625%, 5/15/52
550,000 497,610
R
VICI Properties LP sr. unsec. unsub. notes 4.75%, 2/15/28
1,400,000 1,350,146
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 144A company guaranty sr.
R
unsec. notes 3.75%, 2/15/27
521,000 486,952
Wells Fargo & Co. jr. unsec. sub. FRN 3.90%, perpetual maturity
1,415,000 1,231,323
Westpac Banking Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.35%, 3/8/27
(Australia) 354,000 340,250
Westpac Banking Corp. unsec. sub. bonds 4.421%, 7/24/39 (Australia)
1,048,000 888,964
Westpac Banking Corp. unsec. sub. bonds 2.963%, 11/16/40 (Australia)
1,271,000 872,852
142,426,598
ヘルスケア (1.5%)
AbbVie, Inc. sr. unsec. sub. notes 3.80%, 3/15/25
399,000 392,249
Amgen, Inc. sr. unsec. sub. notes 3.20%, 11/2/27
400,000 381,597
Amgen, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 5.65%, 3/2/53
1,406,000 1,459,488
Amgen, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 3/2/30
2,781,000 2,856,315
Becton Dickinson & Co. sr. unsec. notes 3.70%, 6/6/27
1,524,000 1,476,510
Biogen, Inc. sr. unsec. sub. notes 2.25%, 5/1/30
560,000 476,525
Bristol-Myers Squibb Co. sr. unsec. sub. notes 0.75%, 11/13/25
32,000 29,399
CVS Health Corp. sr. unsec. notes 1.30%, 8/21/27
624,000 547,133
CVS Health Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.30%, 3/25/28
445,000 439,551
CVS Health Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.875%, 7/20/25
420,000 413,243
DH Europe Finance II SARL company guaranty sr. unsec. notes
2.60%, 11/15/29 (Luxembourg)
2,156,000 1,949,541
Elanco Animal Health, Inc. sr. unsec. notes Ser. WI, 6.65%, 8/28/28
80,000 77,890
Eli Lilly and Co. sr. unsec. unsub. bonds 4.875%, 2/27/53
1,014,000 1,059,612
GE Healthcare Holding, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.65%, 11/15/27
1,353,000 1,397,196
HCA, Inc. company guaranty sr. bonds 5.25%, 6/15/26
300,000 301,082
HCA, Inc. company guaranty sr. notes 4.50%, 2/15/27
1,111,000 1,090,851
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 5.375%, 9/1/26
155,000 156,120
61/99
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
ヘルスケア （つづき）
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.50%, 9/1/30
$36,000 $32,403
Humana, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 5.50%, 3/15/53
771,000 784,432
Humana, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 2.15%, 2/3/32
515,000 417,582
Humana, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.75%, 3/1/28
1,780,000 1,856,731
Jazz Securities DAC 144A company guaranty sr. unsub. notes
4.375%, 1/15/29 (Ireland)
200,000 183,813
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.125%, 5/9/29 (Israel)
200,000 185,525
UnitedHealth Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 0.55%, 5/15/24
420,000 401,938
Universal Health Services, Inc. company guaranty sr. notes
2.65%, 10/15/30
495,000 411,724
Zoetis, Inc. sr. unsec. notes 3.90%, 8/20/28
2,007,000 1,966,134
Zoetis, Inc. sr. unsec. sub. notes 2.00%, 5/15/30
1,504,000 1,276,596
22,021,180
テクノロジー (2.2%)
Alphabet, Inc. sr. unsec. bonds 2.25%, 8/15/60
2,174,000 1,349,014
Analog Devices, Inc. sr. unsec. notes 2.95%, 4/1/25
240,000 233,018
Apple, Inc. sr. unsec. notes 3.00%, 11/13/27
4,999,000 4,822,288
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance, Ltd. company
guaranty sr. unsec. unsub. notes 3.875%, 1/15/27
1,110,000 1,078,493
Broadcom, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
4.15%, 11/15/30
1,572,000 1,462,099
Broadcom, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 4.75%, 4/15/29
425,000 420,993
Broadcom, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.00%, 4/15/30
2,698,000 2,670,773
Broadcom, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.926%, 5/15/37
2,135,000 1,948,813
Imola Merger Corp. 144A sr. notes 4.75%, 5/15/29
180,000 155,871
Meta Platforms, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.45%, 8/15/52
1,732,000 1,526,420
Meta Platforms, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.85%, 8/15/32
545,000 514,470
Meta Platforms, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.50%, 8/15/27
719,000 697,719
Microchip Technology, Inc. company guaranty sr. notes
4.333%, 6/1/23
240,000 239,710
Microsoft Corp. sr. unsec. unsub. bonds 2.921%, 3/17/52
1,540,000 1,180,131
Microsoft Corp. sr. unsec. unsub. bonds 3.45%, 8/8/36
198,000 183,927
Microsoft Corp. sr. unsec. unsub. notes 2.375%, 5/1/23
340,000 340,000
Oracle Corp. sr. unsec. bonds 5.55%, 2/6/53
108,000 103,759
Oracle Corp. sr. unsec. bonds 3.95%, 3/25/51
732,000 552,667
Oracle Corp. sr. unsec. bonds 3.65%, 3/25/41
3,216,000 2,494,079
Oracle Corp. sr. unsec. notes 2.95%, 4/1/30
1,073,000 950,546
Oracle Corp. sr. unsec. notes 2.875%, 3/25/31
500,000 430,907
Oracle Corp. sr. unsec. notes 2.50%, 4/1/25
209,000 199,546
Oracle Corp. sr. unsec. notes 1.65%, 3/25/26
375,000 344,340
salesforce.com, Inc. sr. unsec. bonds 3.05%, 7/15/61
2,140,000 1,470,028
salesforce.com, Inc. sr. unsec. bonds 2.90%, 7/15/51
1,958,000 1,390,174
salesforce.com, Inc. sr. unsec. notes 0.625%, 7/15/24
250,000 238,423
Sensata Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 3.75%, 2/15/31
5,214,000 4,529,623
ServiceNow, Inc. sr. unsec. notes 1.40%, 9/1/30
520,000 419,600
VMware, Inc. sr. unsec. notes 1.40%, 8/15/26
472,000 421,470
62/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
テクノロジー （つづき）
Western Digital Corp. company guaranty sr. unsec. notes 4.75%, 2/15/26
$40,000 $38,013
Workday, Inc. sr. unsec. notes 3.70%, 4/1/29
640,000 603,028
33,009,942
輸送 ( 0.1% )
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 144A sr. unsec.
notes 4.45%, 1/29/26
507,000 494,920
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 144A sr. unsec.
notes 4.40%, 7/1/27
1,468,000 1,417,247
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 144A sr. unsec.
notes 3.95%, 3/10/25
200,000 194,705
2,106,872
公益事業・電力 (1.8%)
AES Corp. (The) sr. unsec. notes 1.375%, 1/15/26
118,000 106,961
AES Corp. (The) sr. unsec. unsub. notes 2.45%, 1/15/31
2,051,000 1,683,318
American Electric Power Co., Inc. sr. unsec. unsub. bonds
5.625%, 3/1/33
1,419,000 1,482,727
American Electric Power Co., Inc. sr. unsec. unsub. notes
1.00%, 11/1/25
260,000 236,935
American Transmission Systems, Inc. 144A sr. unsec. bonds
2.65%, 1/15/32
944,000 798,161
Berkshire Hathaway Energy Co. sr. unsec. notes 4.05%, 4/15/25
210,000 207,713
Boardwalk Pipelines LP company guaranty sr. unsec. notes
3.60%, 9/1/32
420,000 366,626
Duke Energy Ohio, Inc. sr. bonds 3.65%, 2/1/29
1,426,000 1,363,473
Duke Energy Ohio, Inc. sr. notes 3.80%, 9/1/23
260,000 258,462
Enbridge, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 1.60%, 10/4/26
(Canada) 230,000 208,288
Energy Transfer LP company guaranty sr. unsec. notes 2.90%, 5/15/25
372,000 355,071
Energy Transfer LP jr. unsec. sub. FRN 6.625%, perpetual maturity
1,593,000 1,217,129
Energy Transfer LP sr. unsec. unsub. notes 5.75%, 2/15/33
490,000 499,608
Enterprise Products Operating, LLC company guaranty sr. unsec.
notes 3.125%, 7/31/29
455,000 418,870
Enterprise Products Operating, LLC company guaranty sr. unsec.
notes 2.80%, 1/31/30
2,550,000 2,279,737
Enterprise Products Operating, LLC company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 3.95%, 2/15/27
245,000 241,944
Eversource Energy sr. unsec. unsub. notes 5.45%, 3/1/28
834,000 864,928
Georgia Power Co. sr. unsec. unsub. notes 4.70%, 5/15/32
505,000 503,797
IPALCO Enterprises, Inc. sr. notes 4.25%, 5/1/30
3,314,000 3,066,557
Kinder Morgan, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
5.20%, 6/1/33
2,420,000 2,402,331
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 6.051%, 3/1/25
1,983,000 2,015,970
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.75%, 6/15/24
1,378,000 1,345,756
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds 3.875%,
2/15/32 90,000 72,670
Pacific Gas and Electric Co. sr. bonds 5.90%, 6/15/32
1,893,000 1,901,409
Pacific Gas and Electric Co. sr. bonds 4.95%, 7/1/50
1,200,000 976,376
63/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
社債 (25.4%) （つづき）
米ドル 米ドル
公益事業・電力 （つづき）
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes 5.125%,
5/13/25 $510,000 $498,688
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes 4.30%,
7/15/29 1,147,000 1,058,812
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes 3.55%,
7/15/24 820,000 795,084
27,227,401
社債合計 (取得原価 $421,779,635)
$384,719,009
額面 時価
*
ローン担保債務証書 (6.2%)
米ドル 米ドル
AGL CLO 6, Ltd. 144A FRB Ser. 21-6A, Class AR, (ICE LIBOR USD
3 Month + 1.20%), 6.45%, 7/20/34 (Cayman Islands)
$2,885,000 $2,838,208
AIG CLO, LLC 144A FRB Ser. 21-2A, Class A, (ICE LIBOR USD 3 Month
+ 1.17%), 6.42%, 7/20/34
250,000 245,064
AIG CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class A, (CME Term SOFR 3 Month
+ 1.36%), 6.432%, 4/22/34
250,000 244,679
American Money Management Corp. CLO 21, Ltd. 144A FRB Ser.
17-21A, Class A, (ICE LIBOR USD 3 Month + 1.25%), 6.549%, 11/2/30
(Cayman Islands)
3,284,719 3,261,865
Ares LXIV CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 22-64A, Class A1, (CME Term
SOFR 3 Month + 1.44%), 6.426%, 4/15/35 (Cayman Islands)
2,890,000 2,836,954
Black Diamond CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class A1A, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.25%), 6.523%, 11/22/34 (Cayman Islands)
4,714,000 4,561,135
BlueMountain CLO XXXII, Ltd. 144A FRB Ser. 21-32A, Class A, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.17%), 6.43%, 10/15/34 (Cayman Islands)
250,000 244,366
Canyon Capital CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1A, Class A, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.07%), 6.33%, 7/15/31 (Cayman Islands)
2,500,000 2,465,000
CarVal CLO II, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class ANR, (ICE LIBOR
USD 3 Month + 1.11%), 6.36%, 4/20/32 (Cayman Islands)
4,782,000 4,709,649
Cedar Funding II CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class ARR, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.08%), 6.33%, 4/20/34
1,575,000 1,529,324
Crown Point CLO 10, Ltd. 144A FRB Ser. 21-10A, Class A, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.17%), 6.42%, 7/20/34 (Cayman Islands)
250,000 245,344
Diameter Capital CLO 1, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class A1A, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.24%), 6.50%, 7/15/36
2,587,000 2,524,866
Elmwood CLO 18, Ltd. 144A FRB Ser. 22-5A, Class A, (CME Term
SOFR 3 Month + 2.00%), 6.986%, 7/17/33 (Cayman Islands)
474,000 474,307
Elmwood CLO 19, Ltd. 144A FRB Ser. 22-6A, Class A, (CME Term
SOFR 3 Month + 2.20%), 7.186%, 10/17/34 (Cayman Islands)
1,998,000 1,998,210
Elmwood CLO IV, Ltd. 144A FRB Ser. 20-1A, Class A, (ICE LIBOR
USD 3 Month + 1.24%), 6.50%, 4/15/33 (Cayman Islands)
1,871,000 1,850,275
GoldenTree Loan Management US CLO 1, Ltd. 144A FRB Ser. 21-9A,
Class A, (ICE LIBOR USD 3 Month + 1.07%), 6.32%, 1/20/33
(Cayman Islands)
3,193,000 3,146,558
Gulf Stream Meridian 1, Ltd. 144A FRB Ser. 20-IA, Class A1,
(ICE LIBOR USD 3 Month + 1.37%), 6.63%, 4/15/33 (Cayman Islands)
2,945,000 2,933,839
Gulf Stream Meridian 4, Ltd. 144A FRB Ser. 21-4A, Class A1,
(ICE LIBOR USD 3 Month + 1.20%), 6.46%, 7/15/34 (Cayman Islands)
250,000 245,595
LCM, Ltd. 144A FRB Ser. 30A, Class AR, (ICE LIBOR USD 3 Month
+ 1.08%), 6.33%, 4/20/31 (Cayman Islands)
5,283,000 5,185,624
64/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
ローン担保債務証書 (6.2%) （つづき）
米ドル 米ドル
Madison Park Funding XIV, Ltd. 144A FRB Ser. 18-14A, Class
A2RR, (ICE LIBOR USD 3 Month + 1.40%), 6.673%, 10/22/30
(Cayman Islands)
$3,900,000 $3,787,848
Marathon CLO XIII, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class AANR, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.32%), 6.58%, 4/15/32 (Cayman Islands)
2,076,000 2,045,167
Nassau, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class A1R, (ICE LIBOR USD
3 Month + 1.29%), 6.55%, 1/15/35 (Cayman Islands)
250,000 241,643
Nassau, Ltd. 144A FRB Ser. 21-IA, Class ANAR, (ICE LIBOR USD
3 Month + 1.35%), 6.61%, 4/15/31 (Cayman Islands)
2,027,000 1,996,942
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31, Ltd. 144A FRB Ser.
21-31A, Class AR, (ICE LIBOR USD 3 Month + 1.04%), 6.29%,
4/20/31 (Cayman Islands)
2,230,000 2,198,807
OCP CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-17A, Class A1R, (ICE LIBOR USD
3 Month + 1.04%), 6.29%, 7/20/32 (Cayman Islands)
520,000 509,948
OCP CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-19A, Class AR, (ICE LIBOR USD
3 Month + 1.15%), 6.40%, 10/20/34 (Cayman Islands)
3,250,000 3,183,622
Octagon Investment Partners 29, Ltd. 144A FRB Ser. 20-1A,
Class AR, (ICE LIBOR USD 3 Month + 1.18%), 6.453%, 1/24/33
(Cayman Islands)
2,144,000 2,109,979
Park Avenue Institutional Advisers CLO, Ltd. 144A FRB Ser.
19-1A, Class A2A, (ICE LIBOR USD 3 Month + 2.00%), 6.864%,
5/15/32 (Cayman Islands)
4,226,000 4,109,084
Regatta XX Funding, Ltd. 144A FRB Ser. 21-2A, Class A, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.16%), 6.42%, 10/15/34 (Cayman Islands)
1,439,000 1,403,965
Rockford Tower CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class A1, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.17%), 6.42%, 7/20/34 (Cayman Islands)
250,000 244,366
RR 14, Ltd. 144A FRB Ser. 21-14A, Class A1, (ICE LIBOR USD
3 Month + 1.12%), 6.38%, 4/15/36 (Cayman Islands)
1,443,000 1,415,462
Saranac CLO VI, Ltd. 144A FRB Ser. 21-6A, Class A1R, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.14%), 6.294%, 8/13/31 (Jersey)
3,425,000 3,371,813
Shackleton CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 18-4RA, Class A1A, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.00%), 6.242%, 4/13/31 (Cayman Islands)
2,990,416 2,947,522
Sound Point CLO IX, Ltd. 144A FRB Ser. 21-2A, Class ARRR, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.21%), 6.46%, 7/20/32 (Cayman Islands)
425,000 416,265
Sound Point CLO XXIII, Ltd. 144A FRB Ser. 21-2A, Class AR, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.17%), 6.43%, 7/15/34 (Cayman Islands)
2,700,000 2,608,365
Sound Point CLO XXVI, Ltd. 144A FRB Ser. 21-1A, Class AR, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.17%), 6.42%, 7/20/34 (Cayman Islands)
3,310,000 3,201,455
Venture 33 CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-33A, Class A1LR, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.06%), 6.32%, 7/15/31 (Cayman Islands)
200,000 196,864
Venture 37 CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 21-37A, Class A1R, (ICE
LIBOR USD 3 Month + 1.15%), 6.41%, 7/15/32 (Cayman Islands)
2,800,000 2,749,107
Voya CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 18-4A, Class A1RA, (ICE LIBOR
USD 3 Month + 1.10%), 6.351%, 7/14/31 (Cayman Islands)
346,838 342,322
Wellfleet CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1A, Class A, (ICE LIBOR
USD 3 Month + 1.10%), 6.36%, 7/17/31
3,050,000 3,005,223
Wind River CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 18-2A, Class A1R, (ICE LIBOR
USD 3 Month + 1.19%), 6.489%, 11/1/31 (Cayman Islands)
2,442,000 2,395,372
Zais CLO 17, Ltd. 144A FRB Ser. 21-17A, Class A1A, (ICE LIBOR
USD 3 Month + 1.33%), 6.58%, 10/20/33
4,406,000 4,344,642
Zais CLO, Ltd. 144A FRB Ser. 19-13A, Class A1A, (ICE LIBOR
USD 3 Month + 1.49%), 6.75%, 7/15/32
2,858,000 2,796,513
ローン担保債務証書合計 (取得原価 $93,141,686)
$93,163,158
65/99
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
アセット・バック証券 (1.4%)
米ドル 米ドル
1Sharpe Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class NOTE,
(ICE LIBOR USD 3 Month + 2.90%), 3.025%, 7/25/24
$1,903,116 $1,884,085
Mello Warehouse Securitization Trust 144A
FRB Ser. 21-3, Class E, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.25%), 8.27%,
10/22/24 5,905,000 5,786,900
FRB Ser. 21-3, Class D, (ICE LIBOR USD 1 Month + 2.00%), 7.02%,
10/22/24 5,073,000 4,944,278
Station Place Securitization Trust 144A FRB Ser. 22-3, Class A1,
(CME Term SOFR 1 Month + 1.25%), 6.214%, 5/29/23
9,167,000 9,167,000
アセット・バック証券合計 (取得原価 $21,409,348)
$21,782,263
額面 時価
*
外国国債および政府系機関債 (0.4%)
米ドル 米ドル
Brazil (Federal Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 5.00%,
1/27/45 (Brazil)
$270,000 $210,600
Brazil (Federal Republic of) sr. unsec. unsub. notes 3.875%,
6/12/30 (Brazil)
288,000 256,865
Chile (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 4.34%, 3/7/42
(Chile) 530,000 478,988
Colombia (Republic of) sr. unsec. notes 3.875%, 4/25/27
(Colombia) 200,000 179,803
Colombia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.50%,
3/15/29 (Colombia)
200,000 173,679
Cote d’lvoire (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser.
REGS, 6.375%, 3/3/28 (Cote d’lvoire)
780,000 744,900
Dominican (Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS,
4.875%, 9/23/32 (Dominican Republic)
420,000 361,411
Dominican (Republic of) 144A sr. unsec. bonds 6.00%,
2/22/33 (Dominican Republic)
460,000 428,950
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.65%,
9/20/32 (Indonesia)
750,000 750,936
Panama (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 3.298%,
1/19/33 (Panama)
290,000 245,413
Paraguay (Republic of) 144A sr. unsec. bonds 3.849%,
6/28/33 (Paraguay)
200,000 174,250
Romania (Government of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 3.00%,
2/14/31 (Romania)
420,000 350,272
United Mexican States sr. unsec. unsub. bonds 4.28%,
8/14/41 (Mexico)
460,000 384,089
United Mexican States sr. unsec. unsub. notes 6.338%,
5/4/53 (Mexico)
380,000 391,802
Uruguay (Oriental Republic of) sr. unsec. bonds 5.10%,
6/18/50 (Uruguay)
330,000 337,529
外国国債および政府系機関債合計 (取得原価 $5,932,525)
$5,469,487
額面 時価
*
地方債 (0.2%)
米ドル 米ドル
CA State G.O. Bonds, (Build America Bonds), 7.50%, 4/1/34
$770,000 $964,889
North TX, Tollway Auth. Rev. Bonds, (Build America Bonds),
6.718%, 1/1/49
675,000 868,590
OH State U. Rev. Bonds, (Build America Bonds), 4.91%, 6/1/40
845,000 864,465
地方債合計 (取得原価 $2,293,668)
$2,697,944
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
シニア・ローン ( — %) c
米ドル 米ドル
Axalta Coating Systems US Holdings, Inc. bank term loan FRN
Ser. B, (CME Term SOFR 1 Month + 3.00%), 8.068%, 12/7/29
$19,000 $19,036
シニア・ローン合計 (取得原価 $18,818)
$19,036
額面／口数 時価
*
短期投資 (25.7%)
米ドル 米ドル
ABN AMRO Funding USA, LLC commercial paper 4.807%, 5/16/23
$1,790,000 $1,785,563
Atlantic Asset Securitization, LLC asset-backed commercial
paper 5.122%, 6/22/23
7,500,000 7,441,081
Banco Santander SA commercial paper 5.125%, 5/16/23 (Spain)
7,500,000 7,481,464
Barclays Bank PLC commercial paper 5.023%, 5/30/23
(United Kingdom)
7,500,000 7,466,250
Bedford Row Funding Corp. asset-backed commercial paper
5.078%, 6/5/23
7,500,000 7,460,179
Chariot Funding, LLC asset-backed commercial paper 5.076%,
6/1/23 7,500,000 7,464,477
Chariot Funding, LLC asset-backed commercial paper 4.971%,
5/22/23 7,500,000 7,475,225
Interest in $423,100,000 joint tri-party repurchase agreement
dated 4/28/2023 with Royal Bank of Canada due 5/1/2023 —
maturity value of $74,970,976 for an effective yield of 4.800%
(collateralized by Agency Mortgage-Backed Securities and
U.S. Treasuries (including strips) with coupon rates ranging
from 2.875% to 5.271% and due dates ranging from 10/31/2024
to 8/1/2052, valued at $431,734,631)
74,941,000 74,941,000
Manhattan Asset Funding Co., LLC asset-backed commercial
paper 4.792%, 5/10/23 (Japan)
7,500,000 7,487,833
Matchpoint Finance PLC asset-backed commercial paper
5.034%, 5/30/23 (Ireland)
7,500,000 7,466,620
Nationwide Building Society commercial paper 4.864%,
5/4/23 (United Kingdom)
7,500,000 7,493,980
L
Putnam Short Term Investment Fund Class P 4.98%
口数 160,097,316 160,097,316
Skandinaviska Enskilda Banken AB commercial paper 4.776%,
5/15/23 (Sweden)
$6,500,000 6,485,033
State Street Institutional U.S. Government Money Market
P
Fund, Premier Class 4.76%
口数 29,974,000 29,974,000
TotalEnergies Capital Canada, Ltd. commercial paper 4.849%,
5/2/23 (Canada)
$7,500,000 7,495,936
∆
米国財務省短期証券、実効利回り4.805％、2023年11月２日
400,000 390,212
# ∆ Ф
米国財務省短期証券、実効利回り4.793％、2023年５月11日
6,700,000 6,692,230
# ∆ Ф
米国財務省短期証券、実効利回り4.736％、2023年５月２日
22,500,000 22,497,403
# ∆
米国財務省短期証券、実効利回り4.270％、2023年５月30日
3,500,000 3,488,405
Victory Receivables Corp. asset-backed commercial paper
5.040%, 6/8/23 (Japan)
7,500,000 7,456,591
短期投資合計 (取得原価 $388,578,870)
$388,540,798
投資有価証券合計
投資有価証券合計 (取得原価 $2,817,909,268)
$2,704,814,209
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の主な略称
CME シカゴ・マーカンタイル取引所
DAC 特定活動企業
FRB フローティング・レート・ボンド（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利
率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券について
は、金利は報告期間末現在設定されている固定金利を表すことがある。
FRN フローティング・レート・ノート（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利
率または利回りである。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証
券については、金利は報告期間末現在設定されている固定金利を表すことがある。
ICE インターコンチネンタル取引所
IFB インバース・フローティング・レート・ボンド（逆変動利付債）は、市場金利の変動と反比例す
る金利を支払う証券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示され
た利率は、報告期間末現在の現行利率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けること
がある。
IO インタレスト・オンリー（利札部分）
JSC ジョイント・ストック・カンパニー
LIBOR ロンドン銀行間取引金利
PO プリンシパル・オンリー（元本部分）
REMICs 不動産モーゲージ投資コンジット
SOFR 担保付翌日物調達金利
TBA 発表予定の契約
投資有価証券明細表に対する注記
別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、2022年11月１日から2023年４月30日までのファンド
の報告期間（以下「報告期間」という。）末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記に
おいて、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エル
エルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、
「ＡＳＣ820」とは会計基準編纂書第820号「公正価値による測定および開示」を意味する。
*
表示された比率は、1,514,757,767米ドルの純資産額に基づいている。
†
当該証券は、無収入証券である。
#
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管
されていた。担保は期末現在合計15,642,149米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、
９）。
∆
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理
されていた。担保は期末現在合計8,226,892米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、
９）。
Ф
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のＴＢＡ契約の担保に供され、保管会社に分別管理され
ていた。担保は期末現在合計468,578米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
##
当該証券の一部または全部が、買付予約（注１）。
c
シニア・ローンは、1933年証券法（改正済）に基づく登録を免除されているが、再売却には一定の制限があり、
公開市場では売却できない。当該ローンは定期的に調整される料率で利息を支払う。シニア・ローンについて表
示された利率は、報告期間末現在の現行料率である。シニア・ローンはまた、予測できない強制的および／また
は任意の期限前償還の対象となる。結果として、満期までの残存期間は、表示されている満期よりも実質的に短
いことがある（注１、７）。
L
関連会社（注５）。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回り
である。
P
当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された
現金で購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回り
である。
R
不動産投資信託。
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W
表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフ
ロアの影響を受けることがある。
別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
発行体名の後に144Ａとあるのは、1933年証券法（改正済）第144Ａ条により、登録を免除されている証券を表す。
これらの証券は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家
である。
ＴＢＡ契約については、財務書類に対する注記１を参照のこと。
債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
2023 年４月30日現在未決済の先物契約 (未監査)
想定元本 時価 未実現評価損益
契約数 米ドル 米ドル 期限 米ドル
米国財務省長期証券30年（ロング） 286 $37,653,688 $37,653,688 2023年６月 $1,637,199
米国財務省長期証券30年超（ロング） 864 122,175,000 122,175,001 2023年６月 4,858,438
米国財務省中期証券２年（ロング） 531 109,473,117 109,473,117 2023年６月 960,848
米国財務省中期証券５年（ロング） 1,838 201,706,142 201,706,141 2023年６月 4,432,086
米国財務省中期証券10年（ロング） 1,017 117,161,578 117,161,578 2023年６月 3,563,741
米国財務省中期証券10年超（ロング） 653 79,308,891 79,308,891 2023年６月 2,598,351
未実現評価益 18,050,663
未実現(評価損) —
合計 $18,050,663
2023 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査)
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
(1.39)／US SOFR／2026年12月（買建）
2024年12月／1.39 $144,600,800 $(1,662,909) $2,756,091
1.39／US SOFR／2026年12月（買建）
2024年12月／1.39 144,600,800 (1,662,909) (928,337)
(0.7988)／US SOFR／2034年４月（売建）
2024年４月／0.7988 123,169,700 152,089 (123)
3.073／US SOFR／2037年６月（売建）
2027年６月／3.073 96,522,000 7,021,975 784,724
(3.073)／US SOFR／2037年６月（売建）
2027年６月／3.073 96,522,000 7,021,975 647,663
1.8838／US SOFR／2034年４月（買建）
2024年４月／1.8838 61,584,900 (450,440) 36,951
3.03／US SOFR／2036年３月（買建）
2026年３月／3.03 44,509,300 (2,846,370) (212,754)
(3.03)／US SOFR／2036年３月（買建）
2026年３月／3.03 44,509,300 (2,846,370) (356,075)
(3.17)／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／3.17 41,450,200 (2,155,410) (168,702)
2.67／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／2.67 41,450,200 (2,113,960) (349,011)
(3.18)／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／3.18 40,206,700 (2,030,438) (121,424)
2.68／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／2.68 40,206,700 (2,030,438) (305,973)
(3.101)／US SOFR／2039年６月（売建）
2029年６月／3.101 38,222,600 2,985,185 233,922
3.101／US SOFR／2039年６月（売建）
2029年６月／3.101 38,222,600 2,985,185 157,095
(1.6125)／US SOFR／2041年12月（売建）
2031年12月／1.6125 36,109,900 2,681,160 1,328,122
1.6125／US SOFR／2041年12月（売建）
2031年12月／1.6125 36,109,900 2,681,160 (2,342,449)
3.32／US SOFR／2039年10月（買建）
2029年10月／3.32 33,520,700 (2,664,896) 63,019
(3.32)／US SOFR／2039年10月（買建）
2029年10月／3.32 33,520,700 (2,664,896) (362,024)
(1.0035)／US SOFR／2034年３月（売建）
2024年３月／1.0035 30,792,400 46,647 1,848
69/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A. （つづき）
3.095／US SOFR／2036年３月（売建）
2026年３月／3.095 $29,183,400 $1,931,941 $357,497
(3.095)／US SOFR／2036年３月（売建）
2026年３月／3.095 29,183,400 1,931,941 115,275
3.03／US SOFR／2033年２月（売建）
2028年２月／3.03 26,831,500 1,019,597 (25,222)
(3.03)／US SOFR／2033年２月（売建）
2028年２月／3.03 26,831,500 1,019,597 (94,715)
2.0035／US SOFR／2034年３月（買建）
2024年３月／2.0035 21,554,700 (167,399) 11,640
0.9876／US SOFR／2050年３月（買建）
2030年３月／0.9876 19,218,800 (417,464) 3,844
(0.9876)／US SOFR／2050年３月（買建）
2030年３月／0.9876 19,218,800 (6,206,884) (135,493)
(2.47)／US SOFR／2057年12月（買建）
2027年12月／2.47 16,558,800 (2,458,982) 151,347
2.47／US SOFR／2057年12月（買建）
2027年12月／2.47 16,558,800 (2,458,982) (693,979)
(2.558)／US SOFR／2057年12月（買建）
2027年12月／2.558 10,940,800 (1,617,050) 17,068
2.558／US SOFR／2057年12月（買建）
2027年12月／2.558 10,940,800 (1,617,050) (376,145)
Barclays Bank PLC
(3.09)／US SOFR／2042年12月（買建）
2032年12月／3.09 41,997,900 (3,416,529) 2,520
3.09／US SOFR／2042年12月（買建）
2032年12月／3.09 41,997,900 (3,416,529) (171,351)
1.945／US SOFR／2051年６月（買建）
2031年６月／1.945 41,524,500 (2,238,171) 101,735
(1.945)／US SOFR／2051年６月（買建）
2031年６月／1.945 41,524,500 (8,803,194) (345,069)
Citibank, N.A.
2.703／US SOFR／2033年７月（買建）
2023年７月／2.703 85,436,600 (952,367) (519,455)
2.643／US SOFR／2033年７月（買建）
2023年７月／2.643 85,436,600 (952,367) (594,639)
(3.166)／US SOFR／2028年７月（買建）
2023年７月／3.166 50,172,000 (625,269) 9,031
3.166／US SOFR／2028年７月（買建）
2023年７月／3.166 50,172,000 (625,269) (60,708)
2.394／US SOFR／2033年９月（買建）
2023年９月／2.394 41,044,100 (496,634) (212,198)
(1.84)／US SOFR／2042年１月（買建）
2032年１月／1.84 38,370,100 (5,732,493) (138,516)
1.84／US SOFR／2042年１月（買建）
2032年１月／1.84 38,370,100 (1,592,359) (304,275)
(2.25)／US SOFR／2034年１月（売建）
2024年１月／2.25 29,902,800 389,490 105,856
(1.887)／US SOFR／2035年１月（売建）
2025年１月／1.887 29,902,800 513,876 98,679
(2.311)／US SOFR／2034年１月（売建）
2024年１月／2.311 29,902,800 389,490 75,953
(1.947)／US SOFR／2035年１月（売建）
2025年１月／1.947 29,902,800 513,876 67,879
2.00／US SOFR／2051年３月（買建）
2041年３月／2.00 27,212,800 (1,785,160) (42,996)
(2.00)／US SOFR／2051年３月（買建）
2041年３月／2.00 27,212,800 (3,167,570) (43,540)
(1.99)／US SOFR／2042年２月（買建）
2032年２月／1.99 22,986,200 (1,810,163) 992,774
1.99／US SOFR／2042年２月（買建）
2032年２月／1.99 22,986,200 (1,810,163) (766,590)
1.34／US SOFR／2061年１月（買建）
2041年１月／1.34 15,357,200 (1,282,326) (45,457)
(1.34)／US SOFR／2061年１月（買建）
2041年１月／1.34 15,357,200 (3,589,899) (46,839)
(3.20)／US SOFR／2033年７月（買建）
2023年７月／3.20 14,439,600 (228,868) (13,140)
3.58／US SOFR／2033年７月（売建）
2023年７月／3.58 14,439,600 82,306 4,765
3.39／US SOFR／2033年７月（売建）
2023年７月／3.39 14,439,600 137,176 4,765
2.14／US SOFR／2041年６月（買建）
2031年６月／2.14 7,183,900 (278,735) (5,244)
(2.14)／US SOFR／2041年６月（買建）
2031年６月／2.14 7,183,900 (927,010) (17,744)
2.403／US SOFR／2049年11月（買建）
2024年11月／2.403 5,702,000 (230,931) (4,676)
(2.403)／US SOFR／2049年11月（買建）
2024年11月／2.403 5,702,000 (759,734) (17,961)
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 想定元本／ 未収／(未払)
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 約定金額 プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使利率 米ドル 米ドル 米ドル
Deutsche Bank AG
3.19／US SOFR／2038年３月（売建）
2028年３月／3.19 $24,677,900 $1,718,816 $112,531
(3.19)／US SOFR／2038年３月（売建）
2028年３月／3.19 24,677,900 1,718,816 (68,358)
Goldman Sachs International
3.123／US SOFR／2033年７月（買建）
2023年７月／3.123 27,980,300 (554,010) 15,669
(3.123)／US SOFR／2033年７月（買建）
2023年７月／3.123 27,980,300 (554,010) (56,240)
(2.41)／US SOFR／2057年５月（買建）
2027年５月／2.41 27,456,100 (4,898,168) (393,995)
2.41／US SOFR／2057年５月（買建）
2027年５月／2.41 27,456,100 (3,124,504) (614,468)
2.525／US SOFR／2047年３月（買建）
2027年３月／2.525 6,678,900 (393,053) 31,591
(2.525)／US SOFR／2047年３月（買建）
2027年３月／2.525 6,678,900 (941,725) (48,222)
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.75／US SOFR／2041年２月（買建）
2031年２月／1.75 96,022,800 (2,371,763) 234,296
(1.75)／US SOFR／2041年２月（買建）
2031年２月／1.75 96,022,800 (14,969,955) (516,603)
(1.70)／US SOFR／2029年１月（売建）
2024年１月／1.70 62,686,100 1,337,565 1,061,276
1.70／US SOFR／2029年１月（売建）
2024年１月／1.70 62,686,100 1,337,565 (2,513,086)
3.1525／US SOFR／2040年３月（売建）
2030年３月／3.1525 39,229,100 3,108,906 158,486
(3.1525)／US SOFR／2040年３月（売建）
2030年３月／3.1525 39,229,100 3,108,906 153,386
3.187／US SOFR／2036年１月（買建）
2026年１月／3.187 29,559,000 (1,908,033) 26,012
(3.187)／US SOFR／2036年１月（買建）
2026年１月／3.187 29,559,000 (1,908,033) (458,165)
(3.0175)／US SOFR／2042年12月（買建）
2032年12月／3.0175 21,881,900 (1,843,550) 1,532
3.0175／US SOFR／2042年12月（買建）
2032年12月／3.0175 21,881,900 (1,843,550) (189,060)
(1.81)／US SOFR／2037年１月（売建）
2027年１月／1.81 9,726,100 574,813 327,672
1.81／US SOFR／2037年１月（売建）
2027年１月／1.81 9,726,100 574,813 (578,411)
Morgan Stanley & Co. International PLC
2.1175／US SOFR／2057年10月（買建）
2027年10月／2.1175 50,000,000 (3,365,000) 147,500
2.22／US SOFR／2049年11月（買建）
2024年11月／2.22 5,702,000 (139,699) 31,988
(2.22)／US SOFR／2049年11月（買建）
2024年11月／2.22 5,702,000 (951,094) (73,385)
Toronto-Dominion Bank
2.118／US SOFR／2041年３月（買建）
2031年３月／2.118 3,001,800 (99,960) 8,495
(2.118)／US SOFR／2041年３月（買建）
2031年３月／2.118 3,001,800 (398,003) (13,869)
未実現評価益 10,440,497
未実現(評価損) (15,346,686)
合計 $(4,906,189)
2023 年４月30日現在未決済のＴＢＡ売却契約 (未収手取額 $312,167,266) (未監査)
額面 決済日 時価
政府系機関 米ドル ( 月日年) 米ドル
Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, 5/1/53
$206,000,000 5/11/23 $204,825,161
Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.50%, 5/1/53
51,000,000 5/11/23 49,832,539
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.50%, 5/1/53
25,000,000 5/11/23 23,246,102
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00%, 5/1/53
32,000,000 5/11/23 28,756,259
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50%, 5/1/53
5,000,000 5/11/23 4,327,737
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, 5/1/53
2,000,000 5/11/23 1,662,392
合計 $312,650,190
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2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣ金利スワップ契約 (未監査)
前払プレミ
スワップ取引 アム受領額
相手方／ 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC
$800,000,000 $2,552,000 $18,605,714 9/21/27 3.30% — Annually US SOFR — $24,592,402
Annually
US SOFR —
3.40% — Annually
600,000,000 8,838,000 2,818,653 9/21/24 Annually 14,171,038
前払プレミアム受領額 21,424,367 未実現評価益 38,763,440
前払プレミアム(支払額) — 未実現(評価損) —
合計 $21,424,367 合計 $38,763,440
2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査)
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$32,836,200 $5,052,834 $1,375,403 9/1/32 3 month USD- 1.512% — $(3,870,789)
LIBOR-ICE — Semiannually
Quarterly
9,000,000 3,085,290 (802,207) 3/1/52 1.465% — 3 month USD- 2,336,785
Semiannually LIBOR-ICE —
Quarterly
149,706,000 4,206,739 7,233 12/23/23 0.695% — US SOFR — 6,290,092
Annually Annually
11,819,000 966,321 1,016 12/23/26 1.085% — US SOFR — 1,114,726
Annually Annually
10,552,000 1,484,983 (2,745) 12/23/31 US SOFR — 1.285% — (1,611,755)
Annually Annually
100,453,000 29,676,830 (178,865) 12/23/51 US SOFR — 1.437% — (30,981,688)
Annually Annually
60,378,000 1,695,414 (6,144) 12/24/23 0.697% — US SOFR — 2,495,377
Annually Annually
30,500,000 2,483,310 (4,083) 12/24/26 1.096% — US SOFR — 2,844,516
Annually Annually
89,191,000 12,554,525 (39,816) 12/24/31 1.285% — US SOFR — 13,524,856
Annually Annually
60,760,000 17,973,416 (32,837) 12/24/51 1.435% — US SOFR — 18,597,333
Annually Annually
10,724,000 2,989,529 (1,748) 12/31/51 1.525% — US SOFR — 3,098,680
Annually Annually
25,659,000 2,061,701 (3,404) 12/31/26 US SOFR — 1.135% — (2,364,360)
Annually Annually
E
5,755,500 383,144 (128) 1/15/47 1.724% — US SOFR — 383,016
Annually Annually
9,319,000 2,327,979 (318) 1/21/52 1.679% — US SOFR — 2,402,471
Annually Annually
28,734,000 7,465,955 (980) 1/19/52 US SOFR — 1.626% — (7,710,543)
Annually Annually
15,082,000 3,838,520 (514) 2/1/52 1.6545% — US SOFR — 3,949,903
Annually Annually
E
10,573,700 960,303 (361) 2/13/57 1.68% — US SOFR — 959,943
Annually Annually
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2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$36,345,700 $7,836,860 $(1,239) 2/24/52 US SOFR — 1.86% — $(8,027,503)
Annually Annually
5,893,000 1,374,248 (201) 2/29/52 1.7674% — US SOFR — 1,403,910
Annually Annually
14,992,000 1,613,589 (199) 2/29/32 US SOFR — 1.75% — (1,690,211)
Annually Annually
28,705,000 1,819,610 (232) 2/28/27 1.675% — US SOFR — 1,969,424
Annually Annually
34,930,000 985,725 (132) 2/29/24 US SOFR — 1.47709% — (1,180,333)
Annually Annually
7,804,700 883,336 (103) 3/7/32 3 month USD- 1.9575% — (919,951)
LIBOR-ICE — Semiannually
Quarterly
262,368,000 5,800,956 (989) 4/7/24 2.45% — US SOFR — 6,213,632
Annually Annually
73,776,000 2,625,688 (597) 4/7/27 US SOFR — 2.465% — (2,741,866)
Annually Annually
9,862,000 629,985 (131) 4/7/23 US SOFR — 2.3305% — (646,450)
Annually Annually
16,169,000 2,747,436 (551) 4/7/52 US SOFR — 2.1005% — (2,777,248)
Annually Annually
19,619,000 2,439,819 (669) 4/14/52 US SOFR — 2.3395% — (2,463,328)
Annually Annually
3,831,000 195,917 (51) 4/14/32 US SOFR — 2.4965% — (200,144)
Annually Annually
15,844,000 554,065 (128) 4/14/27 2.483% — US SOFR — 571,308
Annually Annually
31,791,000 725,789 (120) 4/14/24 2.405% — US SOFR — 761,695
Annually Annually
59,312,200 1,635,237 (560) 5/2/27 US SOFR — 2.685% — (1,898,471)
Annually Annually
73,266,300 1,653,620 (276) 5/25/24 2.5945% — US SOFR — 2,132,407
Annually Annually
17,669,000 1,650,638 (603) 5/25/52 US SOFR — 2.501% — (1,752,185)
Annually Annually
E
3,660,800 241,686 (125) 5/28/57 2.40% — US SOFR — 241,561
Annually Annually
57,507,000 1,806,870 (763) 6/7/32 US SOFR — 2.7565% — (2,008,383)
Annually Annually
14,553,000 1,022,494 (496) 6/7/52 US SOFR — 2.622% — (1,103,614)
Annually Annually
14,414,200 2,649,907 (1,809,179) 6/22/52 2.3075% — 3 month USD- 802,904
Semiannually LIBOR-ICE —
Quarterly
53,045,000 1,085,301 (200) 6/10/24 US SOFR — 2.833% — (1,282,609)
Annually Annually
44,246,000 1,028,720 (358) 6/10/27 2.8025% — US SOFR — 1,205,930
Annually Annually
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$353,160,000 $5,329,184 $(1,331) 6/15/24 US SOFR — 3.3385% — $(5,674,403)
Annually Annually
177,215,500 1,538,231 (1,434) 6/15/27 3.185% — US SOFR — 1,951,160
Annually Annually
63,839,800 1,658,558 (904) 2/3/33 3.13% — 3 month USD- 1,915,017
Semiannually LIBOR-ICE —
Quarterly
48,439,000 1,665,817 (642) 7/15/32 US SOFR — 2.723% — (1,970,499)
Annually Annually
42,331,800 3,283,678 (1,444) 8/22/52 2.5823% — US SOFR — 3,633,902
Annually Annually
65,748,000 3,817,329 (872) 8/2/32 US SOFR — 2.4275% — (4,456,245)
Annually Annually
E
6,886,700 239,106 (135) 4/1/42 US SOFR — 2.63% — (239,241)
Annually Annually
E
10,807,500 481,582 (163) 3/24/35 US SOFR — 2.39% — (481,745)
Annually Annually
9,879,100 730,065 (291) 8/10/42 2.645% — US SOFR — 815,019
Annually Annually
16,744,200 1,333,676 (37,331) 8/10/42 US SOFR — 2.605% — (1,512,039)
Annually Annually
6,865,200 560,132 (203) 8/10/42 2.5915% — US SOFR — 620,466
Annually Annually
E
109,421,000 2,713,641 (1,029) 2/6/29 2.40% — US SOFR — 2,712,612
Annually Annually
55,227,000 2,399,613 (729) 8/16/32 US SOFR — 2.613% — (2,881,421)
Annually Annually
E
8,532,300 202,557 (189) 1/15/47 2.49% — US SOFR — 202,367
Annually Annually
E
43,608,000 766,629 (850) 11/29/38 US SOFR — 2.87% — (767,479)
Annually Annually
1,325,000 33,456 (17) 8/25/32 US SOFR — 2.8415% — (43,012)
Annually Annually
E
16,057,000 202,479 (241) 2/21/35 2.785% — US SOFR — 202,238
Annually Annually
43,599,700 635,248 (164) 9/6/24 US SOFR — 3.413% — (794,962)
Annually Annually
E
42,467,300 47,988 (236) 1/15/27 US SOFR — 2.73% — (48,224)
Annually Annually
22,459,600 205,505 (296) 9/13/32 3.043% — US SOFR — 342,545
Annually Annually
E
11,830,800 92,162 (231) 1/15/41 3.0500% — US SOFR — 91,931
Annually Annually
E
4,343,700 52,602 (85) 1/15/42 2.9825% — US SOFR — 52,518
Annually Annually
E
10,500,000 29,925 (148) 2/28/34 US SOFR — 3.014% — 29,777
Annually Annually
16,940,000 259,182 (576) 9/26/52 2.905% — US SOFR — 379,433
Annually Annually
74/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$88,089,000 $313,597 $(828) 9/26/27 US SOFR — 3.465% — $(18,191)
Annually Annually
4,953,000 33,235 (65) 9/19/32 3.24% — US SOFR — (8,213)
Annually Annually
E
4,138,000 80,112 (141) 2/13/57 2.40% — US SOFR — 79,971
Annually Annually
84,786,000 1,167,503 (1,119) 9/23/32 3.3275% — US SOFR — (770,583)
Annually Annually
4,541,000 107,168 (60) 9/26/32 US SOFR — 3.449% — 89,609
Annually Annually
11,121,598 17,795 (378) 9/28/52 2.976% — US SOFR — 92,876
Annually Annually
2,445,000 61,076 (83) 9/29/52 3.114% — US SOFR — (47,203)
Annually Annually
14,158,000 384,673 (187) 9/30/32 3.493% — US SOFR — (329,766)
Annually Annually
6,394,000 153,968 (189) 10/3/42 US SOFR — 3.3245% — 124,001
Annually Annually
26,238,000 644,668 (346) 10/4/32 US SOFR — 3.4605% — 542,643
Annually Annually
6,890,000 176,315 (91) 10/4/23 US SOFR — 3.473% — 150,024
Annually Annually
59,165,000 903,450 (476) 10/4/27 3.75% — US SOFR — (774,086)
Annually Annually
9,986,409 256,451 (132) 10/5/32 3.474% — US SOFR — (217,702)
Annually Annually
E
4,750,000 35,815 (71) 10/21/36 US SOFR — 3.116% — 35,744
Annually Annually
E
45,473,000 609,338 (641) 8/23/33 US SOFR — 3.237% — 608,697
Annually Annually
E
43,724,000 562,291 (617) 9/1/33 US SOFR — 3.225% — 561,674
Annually Annually
20,060,000 312,735 (283) 11/14/32 3.347% — US SOFR — (219,955)
Annually Annually
11,680,000 113,763 (397) 2/3/53 2.9275% — US SOFR — 155,275
Annually Annually
E
30,282,000 13,324 (1,030) 12/2/55 2.81% — US SOFR — (14,354)
Annually Annually
4,148,000 115,439 (55) 10/7/32 3.5005% — US SOFR — (101,324)
Annually Annually
37,041,000 146,682 (139) 10/7/24 US SOFR — 4.1755% — (130,287)
Annually Annually
248,665,000 6,910,400 (97,760) 10/7/32 3.50% — US SOFR — (6,029,017)
Annually Annually
8,296,000 237,266 (7,944) 10/7/32 US SOFR — 3.51% — 197,131
Annually Annually
111,313,000 1,415,901 74,548 10/7/52 US SOFR — 3.05% — 765,512
Annually Annually
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$5,000,000 $68,850 $(170) 10/12/52 US SOFR — 3.055% — $37,165
Annually Annually
E
92,799,000 541,018 (640) 4/8/28 3.44% — US SOFR — (541,658)
Annually Annually
E
252,187,000 1,066,751 (946) 1/31/25 US SOFR — 4.035% — 1,065,805
Annually Annually
E
2,000,000 53,740 (68) 1/16/55 2.97% — US SOFR — (53,808)
Annually Annually
E
190,247,000 1,345,046 (1,056) 1/16/26 US SOFR — 3.605% — 1,343,990
Annually Annually
15,796,000 833,871 (537) 10/20/52 US SOFR — 3.2571% — 755,188
Annually Annually
3,416,000 233,279 (116) 10/20/52 US SOFR — 3.3375% — 217,735
Annually Annually
E
6,640,400 382,288 (226) 1/24/55 3.135% — US SOFR — (382,514)
Annually Annually
36,263,000 1,075,561 (341) 4/13/28 3.965% — US SOFR — (1,084,891)
Annually Annually
E
11,992,500 590,631 (180) 4/4/35 3.5575% — US SOFR — (590,811)
Annually Annually
E
23,985,100 728,427 (269) 5/8/30 US SOFR — 3.52% — 728,159
Annually Annually
E
32,836,600 262,364 (286) 4/4/32 3.515% — US SOFR — (262,650)
Annually Annually
E
1,794,600 102,813 (25) 11/24/33 US SOFR — 3.708% — 102,787
Annually Annually
E
3,182,300 157,428 (48) 2/19/36 US SOFR — 3.6145% — 157,381
Annually Annually
E
2,358,700 116,190 (35) 3/3/36 US SOFR — 3.614% — 116,154
Annually Annually
24,310,861 2,214,476 (827) 10/24/52 US SOFR — 3.4555% — 2,114,094
Annually Annually
E
165,097,300 1,386,817 (619) 6/26/25 US SOFR — 4.31% — 1,386,198
Annually Annually
11,440,000 1,179,807 (389) 10/27/32 3.5176% — US SOFR — (1,138,628)
Annually Annually
E
35,701,000 2,244,522 (503) 12/4/33 US SOFR — 3.77% — 2,244,018
Annually Annually
E
16,788,000 505,487 (188) 3/24/32 US SOFR — 3.64% — 505,299
Annually Annually
E
17,000,000 1,014,390 (578) 10/28/57 3.1175% — US SOFR — (1,014,968)
Annually Annually
62,453,000 352,859 (234) 11/9/24 US SOFR — 4.7655% — 504,262
Annually Annually
11,196,700 294,473 (148) 11/25/32 3.477% — US SOFR — (253,234)
Annually Annually
116,140,000 34,842 (436) 12/5/24 4.3515% — US SOFR — (8,630)
Annually Annually
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2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$29,000,000 $21,170 $(383) 12/9/32 3.147% — US SOFR — $161,517
Annually Annually
E
4,415,900 225,078 (150) 12/10/57 2.47% — US SOFR — 224,928
Annually Annually
E
2,735,200 98,057 (93) 12/13/57 2.558% — US SOFR — 97,964
Annually Annually
36,400,000 1,015,196 (480) 12/29/32 US SOFR — 3.493% — 880,236
Annually Annually
8,072,000 332,728 (274) 12/29/52 US SOFR — 3.1925% — 294,344
Annually Annually
3,704,000 34,447 (30) 1/6/28 3.5615% — US SOFR — (22,320)
Annually Annually
28,031,000 181,080 (953) 1/18/53 US SOFR — 2.9451% — (315,965)
Annually Annually
2,133,000 3,519 (28) 1/19/33 US SOFR — 3.175% — (5,224)
Annually Annually
236,429,000 449,215 (3,121) 1/19/33 3.178% — US SOFR — 511,703
Annually Annually
193,293,000 1,215,813 (2,551) 1/20/33 US SOFR — 3.0795% — (2,053,881)
Annually Annually
87,435,000 457,285 (703) 1/20/28 US SOFR — 3.2195% — (801,587)
Annually Annually
5,330,000 88,158 (181) 1/23/53 2.893% — US SOFR — 113,151
Annually Annually
45,662,000 45,205 (603) 1/24/33 3.167% — US SOFR — 134,297
Annually Annually
7,473,000 8,669 (99) 1/24/33 US SOFR — 3.169% — (20,865)
Annually Annually
22,391,000 75,234 (295) 1/30/33 3.19529% — US SOFR — 6,740
Annually Annually
6,900,000 115,713 (91) 2/10/33 US SOFR — 3.3555% — 95,263
Annually Annually
25,728,000 578,623 (339) 2/15/33 US SOFR — 3.4235% — 510,447
Annually Annually
66,400,000 1,539,816 (535) 2/21/28 3.855% — US SOFR — (1,433,122)
Annually Annually
30,700,000 1,013,100 (405) 2/21/33 US SOFR — 3.5485% — 945,082
Annually Annually
3,108,000 164,879 (106) 2/23/53 3.2495% — US SOFR — (156,591)
Annually Annually
15,221,000 397,116 (123) 2/24/28 3.9195% — US SOFR — (375,390)
Annually Annually
10,104,000 401,836 (133) 2/24/33 US SOFR — 3.629% — 381,818
Annually Annually
26,539,000 845,798 (214) 2/28/28 4.0475% — US SOFR — (815,737)
Annually Annually
9,694,000 442,531 (128) 2/28/33 US SOFR — 3.6985% — 425,518
Annually Annually
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2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$33,517,000 $1,688,922 $(1,140) 3/7/53 3.235% — US SOFR — $(1,626,517)
Annually Annually
E
65,124,000 562,020 (449) 6/24/28 3.254% — US SOFR — (562,469)
Annually Annually
E
16,916,000 437,786 (254) 2/4/36 3.3105% — US SOFR — (438,040)
Annually Annually
E
82,962,000 1,228,667 (929) 12/16/31 3.245% — US SOFR — (1,229,596)
Annually Annually
40,539,000 1,940,602 (535) 3/2/33 3.7245% — US SOFR — (1,875,250)
Annually Annually
1,407,000 103,429 (48) 3/6/53 3.354% — US SOFR — (100,479)
Annually Annually
13,318,000 731,691 (176) 3/6/33 US SOFR — 3.808% — 712,553
Annually Annually
15,205,000 547,532 (122) 3/6/28 4.1355% — US SOFR — (533,752)
Annually Annually
7,312,000 254,677 (59) 3/7/28 US SOFR — 4.108% — 247,716
Annually Annually
10,544,000 516,867 (139) 3/7/33 3.7375% — US SOFR — (501,085)
Annually Annually
1,777,000 93,506 (60) 3/7/53 US SOFR — 3.2465% — 89,429
Annually Annually
21,027,000 919,721 (278) 3/8/33 US SOFR — 3.6745% — 886,199
Annually Annually
4,959,000 215,667 (65) 3/8/33 3.6715% — US SOFR — (207,870)
Annually Annually
5,278,000 220,779 (70) 3/10/33 3.6515% — US SOFR — (212,594)
Annually Annually
E
1,015,100 41,812 (14) 8/9/33 3.575% — US SOFR — (41,826)
Annually Annually
E
5,623,600 15,915 (73) 2/9/38 3.31% — US SOFR — (15,988)
Annually Annually
E
2,684,000 38,220 (40) 2/9/38 3.275% — US SOFR — (38,260)
Annually Annually
E
28,473,400 1,198,445 (401) 5/11/33 3.64% — US SOFR — (1,198,847)
Annually Annually
E
117,458,000 3,799,766 (1,104) 5/11/28 US SOFR — 3.997% — 3,798,662
Annually Annually
38,212,000 677,117 (308) 3/14/28 US SOFR — 3.7185% — 624,403
Annually Annually
254,000 5,946 (3) 3/14/33 US SOFR — 3.432% — 5,497
Annually Annually
2,192,000 12,407 (75) 3/14/53 3.0045% — US SOFR — (7,388)
Annually Annually
6,183,000 41,735 (82) 3/15/33 3.234% — US SOFR — (29,574)
Annually Annually
34,151,000 365,074 (451) 3/15/33 3.28091% — US SOFR — (299,994)
Annually Annually
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2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$7,719,000 $163,488 $(102) 3/16/33 US SOFR — 3.4055% — $150,082
Annually Annually
30,614,000 115,109 (246) 3/17/28 US SOFR — 3.404% — 63,059
Annually Annually
3,742,000 4,191 (127) 3/17/53 2.9695% — US SOFR — 12,428
Annually Annually
6,720,000 27,283 (89) 3/20/33 3.2019% — US SOFR — (15,059)
Annually Annually
E
5,545,000 33,658 (33,236) 6/21/25 US SOFR — 4.20% — 422
Annually Annually
E
356,794,000 2,165,740 2,048,045 6/21/25 4.20% — US SOFR — (117,695)
Annually Annually
E
537,399,000 13,897,138 (11,439,118) 6/21/28 US SOFR — 3.80% — 2,458,021
Annually Annually
E
6,635,000 171,581 141,037 6/21/28 3.80% — US SOFR — (30,544)
Annually Annually
E
416,163,000 9,921,326 6,222,280 6/21/33 3.40% — US SOFR — (3,699,046)
Annually Annually
E
40,235,000 1,200,210 1,607,245 6/21/53 US SOFR — 2.80% — 407,034
Annually Annually
7,542,500 8,976 (61) 3/21/28 US SOFR — 3.2915% — (21,799)
Annually Annually
5,489,000 55,933 (187) 3/22/53 US SOFR — 2.9225% — (67,455)
Annually Annually
9,137,000 26,040 (121) 3/22/33 3.1875% — US SOFR — (9,983)
Annually Annually
12,912,000 2,970 (104) 3/22/28 US SOFR — 3.323% — (18,052)
Annually Annually
21,192,000 207,682 (171) 3/23/28 3.5365% — US SOFR — (179,181)
Annually Annually
10,188,000 100,046 (82) 3/23/28 3.537% — US SOFR — (86,350)
Annually Annually
3,796,000 5,276 (129) 3/24/53 US SOFR — 2.982% — (2,101)
Annually Annually
1,698,000 221 (58) 3/24/53 2.9755% — US SOFR — 2,975
Annually Annually
4,546,000 55,143 (60) 3/24/33 US SOFR — 3.2975% — 47,917
Annually Annually
2,043,000 16,446 (69) 3/24/53 2.9335% — US SOFR — 20,382
Annually Annually
16,426,000 164 (132) 3/24/28 US SOFR — 3.317% — (25,852)
Annually Annually
4,635,000 7,740 (61) 3/24/33 3.17535% — US SOFR — 112
Annually Annually
25,520,000 13,270 (205) 3/27/28 US SOFR — 3.3045% — (50,645)
Annually Annually
25,520,000 67,118 (205) 3/27/28 US SOFR — 3.2575% — (105,658)
Annually Annually
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2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$25,520,000 $17,864 $(205) 3/27/28 3.3005% — US SOFR — $54,927
Annually Annually
9,447,000 111,569 (76) 3/28/28 US SOFR — 3.0525% — (127,452)
Annually Annually
6,186,000 79,676 (82) 3/28/33 3.001% — US SOFR — 90,246
Annually Annually
E
52,617,100 369,372 (742) 6/13/33 3.041% — US SOFR — 368,630
Annually Annually
E
103,830,000 736,155 (976) 6/13/28 3.086% — US SOFR — 735,179
Annually Annually
6,907,000 42,271 (91) 3/28/33 3.081% — US SOFR — 53,406
Annually Annually
8,110,000 61,312 (107) 4/4/33 US SOFR — 3.064% — (68,815)
Annually Annually
E
5,688,200 626 (111) 3/27/40 US SOFR — 3.1525% — 515
Annually Annually
13,775,000 29,479 (111) 3/29/28 3.363% — US SOFR — (11,138)
Annually Annually
13,655,000 53,664 (180) 3/29/33 US SOFR — 3.20% — 33,153
Annually Annually
5,861,000 17,817 (47) 3/30/28 US SOFR — 3.3825% — 10,285
Annually Annually
2,937,000 8,341 (100) 3/30/53 2.989% — US SOFR — (3,662)
Annually Annually
6,859,000 47,807 (91) 3/30/33 US SOFR — 3.236% — 38,063
Annually Annually
27,327,000 210,145 (220) 3/31/28 3.4855% — US SOFR — (178,962)
Annually Annually
E
13,631,500 162,487 (192) 3/13/34 US SOFR — 3.118% — 162,295
Annually Annually
39,469,000 8,683 (148) 3/31/25 US SOFR — 4.0905% — (33,790)
Annually Annually
15,419,000 150,644 (204) 3/31/33 US SOFR — 3.269% — 129,783
Annually Annually
1,590,000 13,865 (21) 4/3/33 US SOFR — 3.2565% — 11,908
Annually Annually
1,591,000 10,660 (21) 4/4/33 US SOFR — 3.2325% — 8,746
Annually Annually
11,276,000 89,306 (149) 4/4/33 US SOFR — 3.247% — 75,867
Annually Annually
39,552,000 13,052 (148) 4/4/25 US SOFR — 4.113% — (7,989)
Annually Annually
15,250,000 71,218 (202) 4/4/33 US SOFR — 3.2085% — 52,615
Annually Annually
9,692,000 24,327 (128) 4/4/33 3.1830% — US SOFR — (12,575)
Annually Annually
4,256,500 15,962 (34) 4/5/28 3.396% — US SOFR — (11,639)
Annually Annually
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$3,542,500 $14,737 $(47) 4/5/33 US SOFR — 3.2025% — $10,568
Annually Annually
3,542,500 15,056 (47) 4/5/33 US SOFR — 3.2035% — 10,890
Annually Annually
4,256,500 16,558 (34) 4/5/28 3.399% — US SOFR — (12,244)
Annually Annually
6,387,000 21,269 (84) 4/5/33 3.114% — US SOFR — 29,024
Annually Annually
28,002,000 36,403 (105) 4/5/25 US SOFR — 4.02% — (52,555)
Annually Annually
14,914,000 26,249 (197) 4/5/33 US SOFR — 3.1325% — (44,552)
Annually Annually
883,000 8,079 (30) 4/5/53 US SOFR — 2.927% — (9,313)
Annually Annually
5,751,000 49,574 (76) 4/6/33 3.0515% — US SOFR — 56,547
Annually Annually
8,223,000 75,405 (109) 4/6/33 3.45% — US SOFR — 85,413
Annually Annually
E
34,079,000 314,890 (481) 9/13/33 US SOFR — 2.955% — (315,370)
Annually Annually
2,786,000 18,583 (22) 4/6/28 US SOFR — 3.1645% — (21,801)
Annually Annually
7,233,000 89,906 (95) 4/7/33 3.0065% — US SOFR — 98,527
Annually Annually
594,000 3,730 (2) 4/7/25 3.7505% — US SOFR — 4,149
Annually Annually
187,000 2,657 (2) 4/7/33 2.9855% — US SOFR — 2,883
Annually Annually
10,522,000 223,066 (358) 4/10/53 US SOFR — 2.865% — (235,368)
Annually Annually
5,849,000 29,537 (77) 4/11/33 US SOFR — 3.0935% — (35,184)
Annually Annually
2,447,000 6,974 (32) 4/11/33 3.1195% — US SOFR — 9,236
Annually Annually
13,202,000 91,490 (449) 4/13/53 2.938% — US SOFR — 103,384
Annually Annually
2,082,000 7,620 (27) 4/14/33 US SOFR — 3.11% — (9,317)
Annually Annually
16,166,000 96,026 (213) 4/17/33 US SOFR — 3.083% — (107,058)
Annually Annually
E
15,802,000 42,349 (223) 8/9/33 US SOFR — 3.055% — (42,572)
Annually Annually
3,583,700 4,802 (34) 4/19/28 3.278% — US SOFR — 6,590
Annually Annually
3,755,000 826 (14) 4/18/25 4.082% — US SOFR — 138
Annually Annually
1,194,000 15,176 (41) 4/19/53 3.0383% — US SOFR — (14,514)
Annually Annually
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 支払額 受領額 米ドル
$14,544,000 $150,094 $(192) 4/20/33 3.2745% — US SOFR — $(143,494)
Annually Annually
8,188,000 90,396 (108) 4/20/33 US SOFR — 3.283% — 86,485
Annually Annually
23,603,000 266,714 (312) 4/20/33 US SOFR — 3.286% — 255,462
Annually Annually
40,388,000 154,282 (151) 4/21/25 US SOFR — 4.2675% — 148,129
Annually Annually
18,099,000 270,761 (238) 4/21/33 US SOFR — 3.329% — 263,114
Annually Annually
33,589,000 103,790 (126) 4/24/25 US SOFR — 4.223% — 99,885
Annually Annually
1,277,000 17,712 (43) 4/25/53 US SOFR — 3.044% — 17,295
Annually Annually
11,782,000 102,032 (156) 4/26/33 US SOFR — 3.2545% — 99,346
Annually Annually
1,291,000 1,459 (44) 4/27/53 US SOFR — 2.9785% — 1,154
Annually Annually
1,414,000 2,856 (19) 4/28/33 US SOFR — 3.129% — (3,072)
Annually Annually
16,911,000 90,643 (223) 5/1/33 3.214% — US SOFR — (90,866)
Annually Annually
E
14,919,900 35,808 (199) 5/11/33 US SOFR — 3.173% — 35,614
Annually Annually
合計 $(3,089,135) $(10,545,911)
E
発効日は延長された。
2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約 (未監査)
前払プレ
スワップ ミアム
取引相手方／ 受領額 ファンドが ファンドが受領する
想定元本 時価 ( 支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 トータルリターン 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC
$8,936,746 $7,918,001 $— 9/29/25 (0.165%) — Ephesus Funding DAC, $(815,514)
Annually 3.80%, Series
2020 – 01, 9/22/2025
—
Annually
6,989,566 6,601,945 — 7/17/24 3.825% (3 month Pera Funding DAC, (367,856)
USD-LIBOR-ICE 3.825%, Series
minus 0.12%) —
2019 – 01, 07/10/24 —
Quarterly
Quarterly
前払プレミアム受領額 — 未実現評価益 —
前払プレミアム(支払額) — 未実現(評価損) (1,183,370)
合計 $ — 合計 $(1,183,370)
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査)
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB – .6 BB/P $13,534 $113,307 $23,443 5/11/63 300 bp — $(9,853)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB/P 26,395 250,648 51,859 5/11/63 300 bp — (25,339)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB/P 54,079 501,297 103,718 5/11/63 300 bp — (49,388)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .6 BB/P 51,528 517,320 107,034 5/11/63 300 bp — (55,247)
Index Monthly
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 A+/P 14,357 35,758 5,771 5/11/63 200 bp — 8,597
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 20,134 65,364 10,550 5/11/63 200 bp — 9,606
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 29,025 69,209 11,170 5/11/63 200 bp — 17,878
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 40,068 131,112 21,161 5/11/63 200 bp — 18,950
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 56,648 191,477 30,904 5/11/63 200 bp — 25,807
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 106,721 343,736 55,479 5/11/63 200 bp — 51,357
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 562,500 1,922,459 310,285 5/11/63 200 bp — 252,856
Index Monthly
CMBX NA BB.11 BB – /P 1,234,525 2,185,000 888,421 11/18/54 500 bp — 347,925
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 57,085 571,000 247,985 12/16/72 500 bp — (190,424)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 249,052 2,639,000 1,146,118 12/16/72 500 bp — (894,867)
Index Monthly
CMBX NA BB.14 BB/P 192,528 1,756,000 746,124 12/16/72 500 bp — (552,133)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 588,327 2,442,625 1,016,621 5/11/63 500 bp — (426,258)
Index Monthly
CMBX NA BB.7 B-/P 132,687 2,600,000 1,076,920 1/17/47 500 bp — (942,066)
Index Monthly
CMBX NA BB.9 B/P 7,533 37,000 15,503 9/17/58 500 bp — (7,939)
Index Monthly
CMBX NA BB.9 B/P 516,275 2,528,000 1,059,232 9/17/58 500 bp — (540,851)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .10 BB+/P 196,421 1,583,000 457,645 11/17/59 300 bp — (260,433)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .10 BB+/P 288,987 2,649,000 765,826 11/17/59 300 bp — (475,515)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .12 BBB – /P 13,304 319,000 92,925 8/17/61 300 bp — (79,461)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .15 BBB – /P 17,094 64,000 17,082 11/18/64 300 bp — 45
Index Monthly
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB – .15 BBB – /P $38,962 $373,000 $99,554 11/18/64 300 bp — $(60,406)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .15 BBB – /P 69,497 409,000 109,162 11/18/64 300 bp — (39,461)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .8 BB – /P 5,490 36,000 7,258 10/17/57 300 bp — (1,750)
Index Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA A.7 BBB+/P 11,938 287,000 22,386 1/17/47 200 bp — (10,352)
Index Monthly
CMBX NA A.7 BBB+/P 102,321 2,780,000 216,840 1/17/47 200 bp — (113,592)
Index Monthly
CMBX NA BB.7 B-/P 97,913 732,000 303,194 1/17/47 500 bp — (204,672)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB – /P 143,564 2,186,000 444,632 1/17/47 300 bp — (299,975)
Index Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA A.14 A-/P 34,920 607,000 79,214 12/16/72 200 bp — (44,092)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 5,770 60,000 26,058 12/16/72 500 bp — (20,238)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .11 BBB – /P 254 4,000 1,019 11/18/54 300 bp — (763)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .11 BBB – /P 318 5,000 1,274 11/18/54 300 bp — (953)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 23,093 152,000 40,569 12/16/72 300 bp — (17,400)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 20,232 365,000 97,419 12/16/72 300 bp — (77,004)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 18,125 407,000 108,628 12/16/72 300 bp — (90,299)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 33,441 882,500 235,539 12/16/72 300 bp — (201,657)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 28,142 977,000 260,761 12/16/72 300 bp — (232,131)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .15 BBB – /P 33,612 324,000 86,476 11/18/64 300 bp — (52,701)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .15 BBB – /P 95,718 1,075,000 286,918 11/18/64 300 bp — (190,662)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .15 BBB – /P 200,486 2,169,000 578,906 11/18/64 300 bp — (377,336)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB – /P 7,806 112,000 22,781 1/17/47 300 bp — (14,918)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB – /P 49,185 605,000 123,057 1/17/47 300 bp — (73,569)
Index Monthly
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA A.14 A-/P $(1,549) $234,000 $30,537 12/16/72 200 bp — $(32,008)
Index Monthly
CMBX NA A.15 A-/P 714 39,000 5,417 11/18/64 200 bp — (4,690)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 451,539 2,221,594 358,565 5/11/63 200 bp — 93,714
Index Monthly
CMBX NA BB.8 B-/P 684,367 1,921,134 894,288 10/17/57 500 bp — (208,320)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 1,439,696 10,892,000 3,198,980 12/16/72 300 bp — (1,753,839)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .7 BB – /P 115,034 490,000 99,666 1/17/47 300 bp — 15,613
Index Monthly
CMBX NA BBB – .8 BB – /P 177,457 1,138,000 229,421 10/17/57 300 bp — (51,395)
Index Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA A.13 A-/P 130,453 980,000 121,814 12/16/72 200 bp — 8,966
Index Monthly
CMBX NA A.13 A-/P 127,730 980,000 121,814 12/16/72 200 bp — 6,243
Index Monthly
CMBX NA A.15 A-/P 700 43,000 5,973 11/18/64 200 bp — (5,259)
Index Monthly
CMBX NA A.15 A-/P 1,160 87,000 12,084 11/18/64 200 bp — (10,895)
Index Monthly
CMBX NA A.15 A-/P 1,543 130,000 18,057 11/18/64 200 bp — (16,471)
Index Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA A.13 A-/P (5,632) 939,000 116,718 12/16/72 200 bp — (122,037)
Index Monthly
CMBX NA A.14 A-/P (415) 33,000 4,307 12/16/72 200 bp — (4,711)
Index Monthly
CMBX NA A.15 A-/P 4,648 227,000 31,530 11/18/64 200 bp — (26,806)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 4,769 26,914 4,344 5/11/63 200 bp — 434
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 39,680 98,430 15,887 5/11/63 200 bp — 23,826
Index Monthly
CMBX NA A.6 A+/P 302,904 1,312,271 211,800 5/11/63 200 bp — 91,541
Index Monthly
CMBX NA BB.11 BB – /P 21,160 250,000 101,650 11/18/54 500 bp — (80,282)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 60,778 658,000 285,769 12/16/72 500 bp — (224,443)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 138,137 1,516,000 658,399 12/16/72 500 bp — (518,998)
Index Monthly
CMBX NA BB.13 BB – /P 143,825 1,524,000 661,873 12/16/72 500 bp — (516,778)
Index Monthly
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
スワップ アム受領額
ファンドが
**
取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 受領する 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BB.14 BB/P $10,033 $82,000 $34,842 12/16/72 500 bp — $(24,740)
Index Monthly
CMBX NA BB.8 B-/P 191,058 536,333 249,663 10/17/57 500 bp — (58,158)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 46,856 715,000 209,996 12/16/72 300 bp — (162,782)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 59,870 812,000 238,484 12/16/72 300 bp — (178,208)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 115,928 1,559,000 457,878 12/16/72 300 bp — (341,171)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .13 BBB – /P 116,678 1,714,000 503,402 12/16/72 300 bp — (385,867)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 4,263 76,000 20,284 12/16/72 300 bp — (15,983)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 12,999 79,000 21,085 12/16/72 300 bp — (8,047)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 26,231 158,000 42,170 12/16/72 300 bp — (15,860)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 16,823 471,000 125,710 12/16/72 300 bp — (108,652)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .14 BBB – /P 21,290 563,000 150,265 12/16/72 300 bp — (128,694)
Index Monthly
CMBX NA BBB – .15 BBB – /P 21,127 134,000 35,765 11/18/64 300 bp — (14,571)
Index Monthly
前払プレミアム受領額 9,979,044 未実現評価益 973,358
前払プレミアム(支払額) (7,596) 未実現(評価損) (11,653,370)
合計 $9,971,448 合計 $(10,680,012)
*
参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
**
前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
***
対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表して
いる。ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、2023年４月30日現在において
入手可能な最新のものと考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「/P」と表示される。パトナムの格付区
分は、スタンダード・アンド・プアーズの分類と同等である。
2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査)
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.7 Index $(1,164) $157,000 $12,246 1/17/47 (200 bp) — $11,030
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (934,830) 3,666,000 1,626,604 11/17/59 (500 bp) — 688,719
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (273,409) 1,134,000 503,156 11/17/59 (500 bp) — 228,802
Monthly
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BB.10 Index $(46,755) $448,000 $198,778 11/17/59 (500 bp) — $151,650
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (40,460) 369,000 163,725 11/17/59 (500 bp) — 122,958
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (75,168) 1,041,000 423,271 11/18/54 (500 bp) — 347,235
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (24,535) 481,000 195,575 11/18/54 (500 bp) — 170,639
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (24,952) 481,000 195,575 11/18/54 (500 bp) — 170,222
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (163,027) 1,268,837 590,644 10/17/57 (500 bp) — 426,560
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (343,384) 960,567 447,144 10/17/57 (500 bp) — 102,959
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (220,857) 619,440 288,349 10/17/57 (500 bp) — 66,976
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (63,214) 347,891 161,943 10/17/57 (500 bp) — 98,440
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (955,214) 4,115,000 1,189,647 11/17/59 (300 bp) — 232,375
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (605,828) 3,841,000 1,110,433 11/17/59 (300 bp) — 502,684
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (474,999) 2,176,000 629,082 11/17/59 (300 bp) — 152,994
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (442,014) 2,031,000 587,162 11/17/59 (300 bp) — 144,132
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (122,025) 961,000 277,825 11/17/59 (300 bp) — 155,319
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (77,019) 313,000 90,488 11/17/59 (300 bp) — 13,313
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (9,433) 74,000 21,393 11/17/59 (300 bp) — 11,923
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (149,795) 2,195,000 639,404 8/17/61 (300 bp) — 488,511
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (216,967) 1,281,000 373,155 8/17/61 (300 bp) — 155,548
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (77,977) 483,000 140,698 8/17/61 (300 bp) — 62,480
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (59,795) 265,000 77,195 8/17/61 (300 bp) — 17,267
Monthly
CMBX NA BBB – .13 Index (302,127) 3,987,000 1,170,982 12/16/72 (300 bp) — 866,862
Monthly
CMBX NA BBB – .13 Index (197,220) 3,602,000 1,057,907 12/16/72 (300 bp) — 858,886
Monthly
CMBX NA BBB – .13 Index (109,020) 2,162,000 634,979 12/16/72 (300 bp) — 524,878
Monthly
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2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB – .13 Index $(110,039) $2,161,000 $634,686 12/16/72 (300 bp) — $523,566
Monthly
CMBX NA BBB – .13 Index (112,582) 1,925,000 565,373 12/16/72 (300 bp) — 451,828
Monthly
CMBX NA BBB – .14 Index (507,497) 2,551,500 680,995 12/16/72 (300 bp) — 172,222
Monthly
CMBX NA BBB – .14 Index (182,824) 951,000 253,822 12/16/72 (300 bp) — 70,522
Monthly
CMBX NA BBB – .14 Index (17,586) 108,000 28,825 12/16/72 (300 bp) — 11,185
Monthly
CMBX NA BBB – .7 Index (105,219) 481,000 97,835 1/17/47 (300 bp) — (7,624)
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (118,050) 787,000 158,659 10/17/57 (300 bp) — 40,216
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (45,371) 327,000 65,923 10/17/57 (300 bp) — 20,388
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.10 Index (123,951) 929,000 412,197 11/17/59 (500 bp) — 287,472
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (110,117) 926,000 410,866 11/17/59 (500 bp) — 299,977
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (60,658) 488,000 216,526 11/17/59 (500 bp) — 155,461
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (173,028) 938,000 388,520 1/17/47 (500 bp) — 214,709
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (140,307) 853,000 353,313 1/17/47 (500 bp) — 212,294
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (11,314) 432,401 179,965 5/11/63 (500 bp) — 168,291
Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA A.6 Index (53,034) 211,855 34,193 5/11/63 (200 bp) — (18,911)
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (281,681) 1,245,000 552,407 11/17/59 (500 bp) — 269,688
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (61,756) 205,000 90,959 11/17/59 (500 bp) — 29,031
Monthly
CMBX NA BB.6 Index (227,615) 373,038 155,259 5/11/63 (500 bp) — (72,667)
Monthly
CMBX NA BB.6 Index (120,100) 187,531 78,050 5/11/63 (500 bp) — (42,206)
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (203,659) 1,003,000 415,443 1/17/47 (500 bp) — 210,948
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (81,414) 538,000 222,840 1/17/47 (500 bp) — 140,977
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (30,702) 258,000 108,102 9/17/58 (500 bp) — 77,185
Monthly
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2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
CMBX NA BB.9 Index $(15,654) $150,000 $62,850 9/17/58 (500 bp) — $47,071
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (186,571) 957,000 278,774 8/17/61 (300 bp) — 91,725
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (164,807) 488,000 142,154 8/17/61 (300 bp) — (22,896)
Monthly
CMBX NA BBB – .13 Index (128,898) 1,701,000 499,584 12/16/72 (300 bp) — 369,835
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (6,339) 49,000 9,878 10/17/57 (300 bp) — 3,515
Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA A.7 Index (61,347) 2,910,000 226,980 1/17/47 (200 bp) — 164,663
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (490,603) 642,867 267,561 5/11/63 (500 bp) — (223,578)
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (235,607) 432,000 175,651 11/18/54 (500 bp) — (60,316)
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (32,051) 291,000 74,118 11/18/54 (300 bp) — 41,921
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (61,274) 510,000 148,563 8/17/61 (300 bp) — 87,034
Monthly
CMBX NA BBB – .6 Index (538,787) 1,382,572 286,054 5/11/63 (300 bp) — (253,424)
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.10 Index (50,925) 895,000 397,112 11/17/59 (500 bp) — 345,441
Monthly
CMBX NA BBB – .7 Index (69,410) 847,000 172,280 1/17/47 (300 bp) — 102,447
Monthly
CMBX NA BBB – .9 Index (29,455) 159,000 36,029 9/17/58 (300 bp) — 6,495
Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA A.6 Index (363,978) 1,671,001 269,700 5/11/63 (200 bp) — (94,835)
Monthly
CMBX NA A.6 Index (333,353) 1,314,578 212,173 5/11/63 (200 bp) — (121,618)
Monthly
CMBX NA A.6 Index (326,768) 1,301,120 210,001 5/11/63 (200 bp) — (117,200)
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (516,438) 2,199,000 975,696 11/17/59 (500 bp) — 457,426
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (348,098) 1,146,000 508,480 11/17/59 (500 bp) — 159,428
Monthly
CMBX NA BB.6 Index (113,683) 178,762 74,401 5/11/63 (500 bp) — (39,432)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (8,575) 173,000 72,487 9/17/58 (500 bp) — 63,768
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (13,649) 148,000 62,012 9/17/58 (500 bp) — 48,240
Monthly
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2023 年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
ファンドが
**
スワップ取引相手方／
( 支払額) 想定元本 時価 期限日 ( 行う) 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル ( 月日年) 定額支払 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BB.9 Index $(6,858) $127,000 $53,213 9/17/58 (500 bp) — $46,249
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (938) 24,000 10,056 9/17/58 (500 bp) — 9,098
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (768,695) 4,414,000 1,276,087 11/17/59 (300 bp) — 505,186
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (299,543) 2,500,000 722,750 11/17/59 (300 bp) — 421,957
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (278,002) 2,192,000 633,707 11/17/59 (300 bp) — 354,609
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (423,223) 1,736,000 501,878 11/17/59 (300 bp) — 77,787
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (155,861) 659,000 190,517 11/17/59 (300 bp) — 34,326
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (75,985) 592,000 171,147 11/17/59 (300 bp) — 94,866
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (79,574) 367,000 106,100 11/17/59 (300 bp) — 26,342
Monthly
CMBX NA BBB – .10 Index (42,815) 347,000 100,318 11/17/59 (300 bp) — 57,329
Monthly
CMBX NA BBB – .11 Index (88,948) 285,000 72,590 11/18/54 (300 bp) — (16,501)
Monthly
CMBX NA BBB – .12 Index (136,210) 1,046,000 304,700 8/17/61 (300 bp) — 167,967
Monthly
CMBX NA BBB – .7 Index (148,658) 1,459,000 296,761 1/17/47 (300 bp) — 147,374
Monthly
CMBX NA BBB – .7 Index (8,254) 130,000 26,442 1/17/47 (300 bp) — 18,123
Monthly
CMBX NA BBB – .8 Index (1,713) 11,000 2,218 10/17/57 (300 bp) — 502
Monthly
前払プレミアム受領額 — 未実現評価益 14,080,046
前払プレミアム(支払額) (15,501,239) 未実現(評価損) (1,091,208)
合計 $(15,501,239) 合計 $12,988,838
*
参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
**
前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＡＳＣ820は、公正価値による測定の開示について３つのレベルの評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエ
ラルキーは、ファンドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。 ３つのレベルの定義は以下の通
りである。
レベル１－活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。
レベル２－活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、直接ま
たは間接に観察可能な場合の市場価格に基づく評価。
レベル３－公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。
評価データ
レベル１ レベル２ レベル３
投資有価証券： 米ドル 米ドル 米ドル
アセット・バック証券 $ — $21,782,263 $ —
ローン担保債務証書 — 93,163,158 —
社債 — 384,719,009 —
外国国債および政府系機関債 — 5,469,487 —
モーゲージ証券 — 505,203,079 —
地方債 — 2,697,944 —
シニア・ローン — 19,036 —
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 — 1,303,219,435 —
短期投資 29,974,000 358,566,798 —
レベル別合計 $29,974,000 $2,674,840,209 $ —
評価データ
レベル１ レベル２ レベル３
その他の金融商品： 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約 $18,050,663 $ — $ —
先物プレミアム・スワップ・オプション契約 — (4,906,189) —
ＴＢＡ売却契約 — (312,650,190) —
金利スワップ契約 — 9,882,297 —
トータルリターン・スワップ契約 — (1,183,370) —
クレジット・デフォルト契約 — 7,838,617 —
レベル別合計 $18,050,663 $(301,018,835) $ —
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
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４ 管理会社の概況
管理運用会社(「パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー」)の概況
(1) 資本金の額
出資の額(2023年４月末日現在)(無監査)
(注)
9,293,610米ドル (約13億円)
(注) 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
(2) 事業の内容及び営業の状況(無監査)
管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事している。2023
年５月末日現在、管理運用会社は以下の105のファンドおよびファンドのポートフォリオ(合計純資産総額約
805億米ドル)を運用、助言および／または管理している。
(2023年５月末日現在)
設立国または運用が 純資産総額
基本的性格 ファンドの本数
行われている国 (100万米ドル)
クローズド・エンド型
4 1,457.29
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
5 4,038.57
ミックスド・アセット・ファンド
オープン・エンド型
米国 36 25,465.82
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
60 49,521.85
エクイティ・ファンド
合計 105 80,483.53
(3) その他
該当事項なし。
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２ 記載事項の訂正
＊下線部 は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(3) ファンドの仕組み
④ 管理運用会社の概要
(ⅳ)会社の沿革
〈訂正前〉
〈前略〉
管理運用会社、元引受会社、副管理運用会社および投資者サービス代行会社は、02110マサチューセッ
ツ州、ボストン市フェデラル・ストリート100番を所在地とし、カナダ、米国およびヨーロッパで業務を
行う金融サービス持株会社であり、パワー・フィナンシャル・コーポレーション・グループの会社である
グレート・ウエスト・ライフコ・インクの間接子会社であるパトナム・インベストメンツ・エルエルシー
(以下「パトナム・インベストメンツ」という。)の子会社である。パワー・ファイナンシャル・コーポ
レーションは、金融サービス業のグローバル企業であり、金融、工業および通信分野の持株会社であるパ
ワー・コーポレーション・オブ・カナダの子会社である。ザ・デスマレー・ファミリー・レジデュア
リー・トラストがその私的持株会社を通じてパワー・コーポレーション・オブ・カナダの議決権を有して
いる。2013年10月８日のポール Ｇ．デスマレー氏の死去後、支配権を有するパワー・コーポレーショ
ン・オブ・カナダの議決権付株式は、デスマレー氏からザ・デスマレー・ファミリー・レジデュアリー・
トラストに譲渡された。
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〈訂正後〉
〈前略〉
管理運用会社、元引受会社、副管理運用会社および投資者サービス代行会社は、02110マサチューセッ
ツ州、ボストン市フェデラル・ストリート100番を所在地とし、カナダ、米国およびヨーロッパで業務を
行う金融サービス持株会社であり、パワー・フィナンシャル・コーポレーション・グループの会社である
グレート・ウエスト・ライフコ・インクの間接子会社であるパトナム・インベストメンツ・エルエルシー
(以下「パトナム・インベストメンツ」という。)の子会社である。パワー・ファイナンシャル・コーポ
レーションは、金融サービス業のグローバル企業であり、金融、工業および通信分野の持株会社であるパ
ワー・コーポレーション・オブ・カナダの子会社である。ザ・デスマレー・ファミリー・レジデュア
リー・トラストがその私的持株会社を通じてパワー・コーポレーション・オブ・カナダの議決権を有して
いる。2013年10月８日のポール Ｇ．デスマレー氏の死去後、支配権を有するパワー・コーポレーショ
ン・オブ・カナダの議決権付株式は、デスマレー氏からザ・デスマレー・ファミリー・レジデュアリー・
トラストに譲渡された。
( 注) 2023年５月31日、フランクリン・リソーシズ・インク(以下「フランクリン・リソーシズ」という。)とパトナ
ムU.S.ホールディングス Ｉ・エルエルシー(以下「パトナム・ホールディングス」という。)の親会社である
グレート・ウエスト・ライフコ・インクは、フランクリン・リソーシズの子会社がパトナム・ホールディング
スを買収する最終契約を締結したと発表した。この取引の一環として、パトナム・ホールディングスの完全子
会社であり、ファンドの管理運用会社であるパトナム・インベストメンツは、フランクリン・リソーシズの間
接的な完全子会社となる。この取引は、適用される規制当局の承認等をもって買収完了となり、2023年第４四
半期に完了する予定である。
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３ 投資リスク
(3) 投資リスクに関する参考情報
「(3) 投資リスクに関する参考情報」については、以下の内容に更新されます。
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５ 運用状況
(2) 投資資産
〈訂正前〉
〈前略〉
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2023年１月末日現在)。
〈訂正後〉
〈前略〉
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2023年１月末日現在)。
（参考情報）
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(3) 運用実績
〈訂正前〉
〈前略〉
(参考情報)
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〈訂正後〉
〈前略〉
(参考情報)
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第２ 管理及び運営
２ 買戻し手続等
(1) 海外における買戻し手続等
〈訂正前〉
〈前略〉
支払情報：
ファンドは、通常、投資者からの請求を適切に受領した翌営業日に、投資者の受益証券に対する支払額を投
資者に送金する が、 投資者が 財務仲介人 または 財務 仲介プログラムを通じて受益証券を保有している場合、
ファンドは、通常投資者からの請求を適切に受領した後３営業日以内に、その 受益証券に対する支払 額を投資
者に送金する。ただし、 買戻代金の支払いは最大７日間要する可能性がある。通常の状況において、ファンド
は、米国連邦証券法の認可するところにより、７日を超えて買戻しを停止し、または支払を延期することがで
きる。通常の市況において、ファンドは、一般に、保有する現金および現金等価物を使用するか、または現金
を作るためにポートフォリオ資産を売却することにより買戻請求に応じる予定である。緊迫した市況におい
て、ファンドは、ファンドの与信限度内で、またはファンド間の貸付の取り決めに基づき借入れを行うことに
より買戻請求に応じることもできる。
〈後略〉
〈訂正後〉
〈前略〉
支払情報：
投資者の口座が投資者サービス代行会社に直接保有されている場合、 ファンドは、通常、投資者からの請求
を適切に受領した翌営業日に、投資者の受益証券に対する支払額を投資者に送金する 。 投資者が 特定の金融仲
介機関 または 金融 仲介プログラムを通じて受益証券を保有している場合、 受益証券に対する支払 の受領は、そ
の金融仲介機関が管理する業界標準の取引決済慣行に基づいて異なる場合がある。ただし、投資者サービス代
行会社で保有する口座と金融仲介機関を通じて保有する口座の両方において、 買戻代金の支払いは最大７日間
要する可能性がある。通常の状況において、ファンドは、米国連邦証券法の認可するところにより、７日を超
えて買戻しを停止し、または支払を延期することができる。通常の市況において、ファンドは、一般に、保有
する現金および現金等価物を使用するか、または現金を作るためにポートフォリオ資産を売却することにより
買戻請求に応じる予定である。緊迫した市況において、ファンドは、ファンドの与信限度内で、またはファン
ド間の貸付の取り決めに基づき借入れを行うことにより買戻請求に応じることもできる。
〈後略〉
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