パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第29期(2022/10/01－2023/09/30)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第29期(2022/10/01－2023/09/30) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第29期(2022/10/01－2023/09/30) |
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年６月 30 日
【計算期間】 第 29 期中（自 2022 年 10 月１日 至 2023 年３月 31 日）
【ファンド名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
（ PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST ）
【発行者名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
（ PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST ）
【代表者の役職氏名】 業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス
連絡担当
ジョナサン・Ｓ・ホーウィッツ
（ Jonathan S. Horwitz ）
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート 100 番
（ 100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A. ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト（ PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST ）（以下
「ファンド」という。）（日本国内では、「パトナム DIT 」と称することがある。）
（１）【投資状況】
（ 2023 年４月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地（リスク所在地）） （ドル） （％）
米国政府および政府系機関
米国 1,280,706,836 89.34
モーゲージ債務証券
米国 529,745,122 36.96
モーゲージ証券
バミューダ 703,136 0.05
ケイマン諸島 243,380 0.02
小計 530,691,638 37.02
米国 180,965,750 12.62
社債
メキシコ 8,680,191 0.61
カナダ 5,946,032 0.41
ブラジル 5,087,799 0.35
イスラエル 4,455,734 0.31
コロンビア 4,292,555 0.30
ドイツ 3,160,114 0.22
ナイジェリア 3,121,301 0.22
インド 3,043,650 0.21
インドネシア 2,904,421 0.20
アイルランド 2,780,101 0.19
マレーシア 2,513,805 0.18
ルクセンブルグ 2,092,562 0.15
フランス 1,409,669 0.10
カザフスタン 1,238,525 0.09
タンザニア 1,214,213 0.08
オランダ 1,044,051 0.07
ペルー 991,735 0.07
イタリア 971,574 0.07
オーストリア 477,508 0.03
スイス 191,000 0.01
小計 236,582,290 16.50
インドネシア 20,980,263 1.46
外国国債および
政府系機関債 コートジボワール 14,544,406 1.01
ドミニカ共和国 13,921,426 0.97
メキシコ 10,041,495 0.70
ガーナ 7,806,150 0.54
モンゴル 6,787,859 0.47
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
セルビア 6,083,626 0.42
チュニジア 5,205,468 0.36
エジプト 5,161,960 0.36
ルーマニア 4,526,340 0.32
トルコ 4,344,563 0.30
フィリピン 4,300,934 0.30
モロッコ 2,954,731 0.21
チリ 2,785,463 0.19
オマーン 2,495,940 0.17
ベトナム 2,295,022 0.16
南アフリカ 2,268,050 0.16
ブラジル 2,200,800 0.15
ベナン 1,884,251 0.13
コロンビア 1,692,042 0.12
アルゼンチン 1,567,995 0.11
バーレーン 1,502,205 0.10
ヨルダン 1,287,015 0.09
ウルグアイ 1,227,380 0.09
カメルーン 1,220,791 0.09
パナマ 939,750 0.07
アンゴラ 900,613 0.06
ジャマイカ 881,464 0.06
カザフスタン 818,017 0.06
ナイジェリア 798,750 0.06
パラグアイ 697,000 0.05
グアテマラ 652,413 0.05
コスタリカ 638,216 0.04
エクアドル 613,725 0.04
ウクライナ 384,519 0.03
小計 136,410,642 9.52
米国 71,501,706 4.99
転換社債
イスラエル 1,908,820 0.13
中国 1,534,294 0.11
ドイツ 1,503,846 0.10
オランダ 1,436,809 0.10
フランス 1,387,534 0.10
スペイン 1,250,831 0.09
アイルランド 1,198,933 0.08
イタリア 1,078,658 0.08
シンガポール 789,611 0.06
スイス 645,294 0.05
イギリス 471,076 0.03
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ニュージーランド 280,553 0.02
ジャージー 236,192 0.02
デンマーク 173,209 0.01
小計 85,397,366 5.96
シニア・ローン 米国 17,269,583 1.20
アセット・バック証券 米国 11,503,169 0.80
米国 334,655,431 23.35
短期投資
カナダ 4,993,662 0.35
イギリス 4,987,105 0.35
小計 344,636,198 24.04
現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 1,209,713,014 － 84.39
合 計 1,433,484,708
100.00
（純資産総額） ( 約 192,273 百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「ドル」または「米ドル」という）の円貨換算は、 2023 年４月 28 日現在における株式会社三菱
UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ドル＝ 134.13 円）による。以下同じ。
（注３）本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023 年４月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
クラスＣ受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2022 年５月末日 142,288 19,085 5.81 779
６月末日 133,704 17,934 5.67 761
７月末日 130,059 17,445 5.73 769
８月末日 124,782 16,737 5.68 762
９月末日 114,682 15,382 5.46 732
10 月末日 110,587 14,833 5.45 731
11 月末日 109,208 14,648 5.58 748
12 月末日 102,992 13,814 5.51 739
2023 年１月末日 99,306 13,320 5.53 742
２月末日 94,710 12,703 5.44 730
３月末日 90,774 12,176 5.43 728
４月末日 87,511 11,738 5.43 728
クラスＭ受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2022 年５月末日 67,186 9,012 5.79 777
６月末日 64,235 8,616 5.66 759
７月末日 64,301 8,625 5.71 766
８月末日 63,143 8,469 5.66 759
９月末日 59,808 8,022 5.45 731
10 月末日 58,737 7,878 5.43 728
11 月末日 59,722 8,011 5.56 746
12 月末日 58,490 7,845 5.49 736
2023 年１月末日 58,608 7,861 5.51 739
２月末日 57,464 7,708 5.42 727
３月末日 57,146 7,665 5.41 726
４月末日 56,971 7,642 5.41 726
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
2022 年５月から 2023 年４月の各月の分配の推移は以下のとおりである。
クラスＣ受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2022 年５月 0.015 2.01 5.77
６月 0.015 2.01 5.71
７月 0.018 2.41 5.65
８月 0.018 2.41 5.76
９月 0.019 2.55 5.63
10 月 0.021 2.82 5.45
11 月 0.022 2.95 5.53
12 月 0.068 9.12 5.52
2023 年１月 0.025 3.35 5.59
２月 0.026 3.49 5.44
３月 0.026 3.49 5.40
４月 0.025 3.35 5.39
クラスＭ受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2022 年５月 0.018 2.41 5.75
６月 0.018 2.41 5.69
７月 0.021 2.82 5.63
８月 0.021 2.82 5.74
９月 0.021 2.82 5.61
10 月 0.024 3.22 5.43
11 月 0.024 3.22 5.51
12 月 0.070 9.39 5.50
2023 年１月 0.028 3.76 5.57
２月 0.028 3.76 5.42
３月 0.028 3.76 5.38
４月 0.028 3.76 5.37
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
クラスＣ受益証券
収益率（％）
2022 年５月１日～
－ 1.90 ％
2023 年４月 30 日
（注）収益率（％）＝ 100 ×｛（期末 NAV ×Ａ／期首 NAV ）－１｝
Ａ＝計算期間中の各月についての「（一口当たり分配額／分配落 NAV ）＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首 NAV とは、 2022 年４月 30 日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末 NAV とは 2023 年４月 30 日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
クラスＭ受益証券
収益率（％）
2022 年５月１日～
－ 1.53 ％
2023 年４月 30 日
（注）収益率（％）＝ 100 ×｛（期末 NAV ×Ａ／期首 NAV ）－１｝
Ａ＝計算期間中の各月についての「（一口当たり分配額／分配落 NAV ）＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首 NAV とは、 2022 年４月 30 日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末 NAV とは 2023 年４月 30 日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
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２【販売及び買戻しの実績】
2023 年４月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年４月末日現在の発行済口数
は次のとおりである。
クラスＣ受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2022 年５月１日～
1,592,005 0 10,709,004 52,100 16,122,723 456,060
2023 年４月 30 日
（注）本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数は、上記期間の最終営業日当日の取引を含めて算出している。一方、全体の
販売、買戻しおよび発行済口数は、上記期間の最終営業日当日の取引を含めずに算出しており、代わりに上記期間の直前の
営業日当日の取引が含まれている。以下同じ。
クラスＭ受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2022 年５月１日～
0 0 1,201,990 1,204,620 10,533,100 10,530,470
2023 年４月 30 日
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３【ファンドの経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令および一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用に準拠して作成されている。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について、 2023 年４月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ドル＝
134.13 円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
（注）財務書類および注記に記載される販売手数料および後払手数料は米国におけるものであり、日本国内
における販売手数料および後払手数料とは異なる場合がある。
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（１）【資産及び負債の状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
資産負債計算書
2023 年３月 31 日現在（未監査）
米ドル 千 円
資産
投資有価証券、時価評価額（注１、９）：
非関連発行体（個別法による原価： 4,085,919,504 米ドル） 3,943,662,043 528,963,390
関連発行体（個別法による原価： 166,411,602 米ドル）（注
５） 166,411,602 22,320,788
外国通貨（取得原価： 9,292 米ドル）（注１） 9,415 1,263
未収利息およびその他の未収金 14,726,537 1,975,270
ファンド受益証券発行未収金 604,698 81,108
投資有価証券売却未収金 8,810,913 1,181,808
TBA 証券売却未収金（注１） 1,275,311,338 171,057,510
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収金（注
１） 20,818,647 2,792,405
為替予約に係る未実現評価益（注１） 766,847 102,857
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価益（注１） 59,510,646 7,982,163
OTC スワップ契約に係る未実現評価益（注１） 49,144,059 6,591,693
OTC スワップ契約に係るプレミアム支払額（注１） 24,501,126 3,286,336
91,119 12,222
前払費用
資産合計 5,564,368,990 746,348,813
負債
保管会社への未払金 1,003,716 134,628
投資有価証券購入未払金 6,188,877 830,114
TBA 証券購入未払金（注１） 2,251,184,885 301,951,429
ファンド受益証券買戻未払金 1,640,349 220,020
未払管理報酬（注２） 671,648 90,088
未払保管報酬（注２） 105,857 14,199
未払投資者サービス報酬（注２） 405,200 54,349
未払受託者報酬および費用（注２） 666,139 89,349
未払管理事務報酬（注２） 9,359 1,255
未払販売報酬（注２） 487,805 65,429
先物取引値洗差金未払金（注１） 96,226 12,907
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払金（注
１） 19,574,993 2,625,594
為替予約に係る未実現評価損（注１） 1,442,355 193,463
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価損（注１） 55,385,875 7,428,907
TBA 売却契約、時価評価額
（未収手取額： 1,673,007,715 米ドル）（注１） 1,683,699,813 225,834,656
OTC スワップ契約に係る未実現評価損（注１） 23,647,697 3,171,866
OTC スワップ契約に係るプレミアム受領額（注１） 22,838,731 3,063,359
一部のデリバティブ契約および TBA 証券に係る担保、
時価評価額（注１、９） 48,042,377 6,443,924
288,394 38,682
その他の未払費用
4,117,380,296 552,264,219
負債合計
1,446,988,694 194,084,594
純資産
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千 円
資本構成
払込資本金（授権受益証券口数は無制限）（注１、４） 3,106,341,429 416,653,576
(1,659,352,735) (222,568,982)
分配可能利益合計（注１）
1,446,988,694 194,084,594
合計－発行済資本に対応する純資産
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスＡ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
（ 609,233,675 米ドル÷ 109,562,203 口） 5.56 746
クラスＡ受益証券一口当たりの販売価格
＊
（ 5.56 米ドルの 96.00 分の 100 ） 5.79 777
クラスＢ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
＊＊
（ 2,381,562 米ドル÷ 433,887 口） 5.49 736
クラスＣ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
＊＊
（ 90,773,818 米ドル÷ 16,720,227 口） 5.43 728
クラスＭ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
（ 57,145,941 米ドル÷ 10,561,490 口） 5.41 726
クラスＭ受益証券一口当たりの販売価格
＋
（ 5.41 米ドルの 96.75 分の 100 ） 5.59 750
クラスＲ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格（ 1,891,069 米ドル÷ 346,474 口） 5.46 732
クラスＲ６受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格（ 31,196,847 米ドル÷ 5,691,024 口） 5.48 735
クラスＹ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格（ 654,365,782 米ドル÷ 119,043,157 口） 5.50 738
＊
１回の販売額が 10 万米ドル未満の小売り。 10 万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
＊＊
一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される後払販売手数料を控除した額に等しい。
＋
１回の販売額が５万米ドル未満の小売り。５万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
損益計算書
2023 年３月 31 日に終了した６か月間（未監査）
米ドル 千 円
投資収益
受取利息（外国税 498 米ドルを除く）（関連発行体への投資から
51,106,265 6,854,883
生じた受取利息 3,446,384 米ドルを含む）（注５）
投資収益合計 51,106,265 6,854,883
費用
管理報酬（注２） 4,113,016 551,679
投資者サービス報酬（注２） 1,251,413 167,852
保管報酬（注２） 115,396 15,478
受託者報酬および費用（注２） 42,598 5,714
販売報酬（注２） 1,450,558 194,563
管理事務報酬（注２） 34,144 4,580
378,265 50,737
その他
費用合計 7,385,390 990,602
(25,216) (3,382)
費用控除額（注２）
7,360,174 987,220
費用純額
43,746,091 5,867,663
投資純利益
実現および未実現利益（損失）
以下の項目に係る実現純利益（損失）：
非関連発行体の投資有価証券（注１、３） (18,563,118) (2,489,871)
関連会社による支払いに基づく純増加（注２） 14,420 1,934
外貨取引（注１） 212,334 28,480
為替予約（注１） (519,717) (69,710)
先物契約（注１） 1,547,867 207,615
スワップ契約（注１） (21,898,628) (2,937,263)
(99,603,778) (13,359,855)
売建オプション（注１）
実現純損失合計 (138,810,620) (18,618,668)
以下の項目に係る未実現純評価益（評価損）の変動：
非関連発行体の投資有価証券および TBA 売却契約 27,526,653 3,692,150
外貨建資産および負債 (46,283) (6,208)
為替予約 (3,665,261) (491,621)
先物契約 (2,024,162) (271,501)
スワップ契約 25,636,844 3,438,670
96,676,426 12,967,209
売建オプション
144,104,217 19,328,699
未実現純評価益の変動合計
5,293,597 710,030
投資有価証券に係る純利益
49,039,688 6,577,693
運用による純資産の純増加
添付の注記は、これらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
純資産変動計算書
2022 年３月 31 日に
2022 年９月 30 日に
*
終了した６か月間 終了した年度
純資産の減少
米ドル 千 円 米ドル 千 円
運用
投資純利益 43,746,091 5,867,663 93,444,563 12,533,719
投資有価証券および外貨取引に係る
実現純損失 (138,810,620) (18,618,668) (353,628,937) (47,432,249)
投資有価証券ならびに外貨建資産および
144,104,217 19,328,699 72,442,057 9,716,653
負債に係る未実現純評価益の変動
運用による純資産の純増加（減少） 49,039,688 6,577,693 (187,742,317) (25,181,877)
受益者への分配金（注１）：
経常収益より
投資純利益
クラスＡ受益証券 (22,879,233) (3,068,792) (27,509,438) (3,689,841)
クラスＢ受益証券 (96,041) (12,882) (170,607) (22,884)
クラスＣ受益証券 (3,488,786) (467,951) (5,029,913) (674,662)
クラスＭ受益証券 (2,158,794) (289,559) (2,652,897) (355,833)
クラスＲ受益証券 (67,454) (9,048) (75,111) (10,075)
クラスＲ６受益証券 (1,238,276) (166,090) (1,258,413) (168,791)
クラスＹ受益証券 (27,006,110) (3,622,330) (39,848,571) (5,344,889)
(136,050,768) (18,248,490) (618,360,225) (82,940,657)
資本取引による減少（注４）
(143,945,774) (19,307,447) (882,647,492) (118,389,508)
純資産の減少合計
純資産
1,590,934,468 213,392,040 2,473,581,960 331,781,548
期首現在
1,446,988,694 194,084,594 1,590,934,468 213,392,040
期末現在
* 未監査
添付の注記は、これらの財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
投資運用： 分配金控除：
投資に係る実現
期首 投資純利益 ／未実現純利益 投資運用 投資純利益
資本の払戻し
終了期間 純資産価格 （損失） （損失） からの合計 より より 分配金合計
クラスＡ
＊＊
2023 年３月 31 日 5.59 0.16 0.02 0.18 (0.21) － (0.21)
2022 年９月 30 日 6.41 0.29 (0.87) (0.58) (0.24) － (0.24)
2021 年９月 30 日 6.45 0.25 (0.06) 0.19 (0.20) (0.03) (0.23)
2020 年９月 30 日 6.99 0.25 (0.52) (0.27) (0.27) － (0.27)
2019 年９月 30 日 6.96 0.28 0.06 0.34 (0.31) － (0.31)
2018 年９月 30 日 7.07 0.31 (0.04) 0.27 (0.38) － (0.38)
クラスＢ
＊＊
2023 年３月 31 日 5.52 0.12e 0.04 0.16 (0.19) － (0.19)
2022 年９月 30 日 6.33 0.23e (0.85) (0.62) (0.19) － (0.19)
2021 年９月 30 日 6.37 0.20 (0.06) 0.14 (0.16) (0.02) (0.18)
2020 年９月 30 日 6.91 0.20 (0.52) (0.32) (0.22) － (0.22)
2019 年９月 30 日 6.88 0.23 0.05 0.28 (0.25) － (0.25)
2018 年９月 30 日 6.99 0.25 (0.04) 0.21 (0.32) － (0.32)
クラスＣ
＊＊
2023 年３月 31 日 5.46 0.13 0.03 0.16 (0.19) － (0.19)
2022 年９月 30 日 6.27 0.23 (0.85) (0.62) (0.19) － (0.19)
2021 年９月 30 日 6.31 0.20 (0.06) 0.14 (0.16) (0.02) (0.18)
2020 年９月 30 日 6.85 0.20 (0.52) (0.32) (0.22) － (0.22)
2019 年９月 30 日 6.82 0.22 0.07 0.29 (0.26) － (0.26)
2018 年９月 30 日 6.94 0.25 (0.04) 0.21 (0.33) － (0.33)
クラスＭ
＊＊
2023 年３月 31 日 5.45 0.14 0.02 0.16 (0.20) － (0.20)
2022 年９月 30 日 6.25 0.26 (0.83) (0.57) (0.23) － (0.23)
2021 年９月 30 日 6.30 0.23 (0.06) 0.17 (0.19) (0.03) (0.22)
2020 年９月 30 日 6.84 0.23 (0.51) (0.28) (0.26) － (0.26)
2019 年９月 30 日 6.82 0.25 0.06 0.31 (0.29) － (0.29)
2018 年９月 30 日 6.94 0.28 (0.04) 0.24 (0.36) － (0.36)
クラスＲ
＊＊
2023 年３月 31 日 5.49 0.15 0.02 0.17 (0.20) － (0.20)
2022 年９月 30 日 6.31 0.27 (0.86) (0.59) (0.23) － (0.23)
2021 年９月 30 日 6.35 0.23 (0.05) 0.18 (0.19) (0.03) (0.22)
2020 年９月 30 日 6.89 0.23 (0.52) (0.29) (0.25) － (0.25)
2019 年９月 30 日 6.87 0.25 0.06 0.31 (0.29) － (0.29)
2018 年９月 30 日 6.98 0.29 (0.04) 0.25 (0.36) － (0.36)
クラスＲ６
＊＊
2023 年３月 31 日 5.52 0.17 0.01 0.18 (0.22) － (0.22)
2022 年９月 30 日 6.33 0.31 (0.86) (0.55) (0.26) － (0.26)
2021 年９月 30 日 6.38 0.27 (0.07) 0.20 (0.22) (0.03) (0.25)
2020 年９月 30 日 6.92 0.27 (0.52) (0.25) (0.29) － (0.29)
2019 年９月 30 日 6.89 0.30 0.06 0.36 (0.33) － (0.33)
2018 年９月 30 日 7.00 0.33 (0.04) 0.29 (0.40) － (0.40)
クラスＹ
＊＊
2023 年３月 31 日 5.53 0.17 0.01 0.18 (0.21) － (0.21)
2022 年９月 30 日 6.34 0.30 (0.86) (0.56) (0.25) － (0.25)
2021 年９月 30 日 6.38 0.27 (0.07) 0.20 (0.21) (0.03) (0.24)
2020 年９月 30 日 6.91 0.27 (0.52) (0.25) (0.28) － (0.28)
2019 年９月 30 日 6.88 0.29 0.06 0.35 (0.32) － (0.32)
2018 年９月 30 日 7.00 0.32 (0.05) 0.27 (0.39) － (0.39)
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト（つづき）
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
比率および補足データ：
ポート
平均純資産
フォリオ
純資産価額 期末
平均純資産に
に対する費用
回転率（％）
期末 に対する 純資産 対する投資純
c
d
終了期間 純資産価格 総収益率（％） （千米ドル） 比率（％） （損）益率（％）
クラスＡ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2023 年３月 31 日 5.56 3.20 609,234 0.52 2.80 754
2022 年９月 30 日 5.59 (9.29) 617,526 1.01 4.78 1,163
2021 年９月 30 日 6.41 2.83 817,914 0.97 3.80 1,277
2020 年９月 30 日 6.45 (3.91) 890,025 0.99 3.78 1,110
2019 年９月 30 日 6.99 5.00 1,109,333 0.98 4.05 701
2018 年９月 30 日 6.96 3.81 1,293,136 0.98 4.39 580
クラスＢ
＊ ＊ ＊ e ＊
＊＊
2023 年３月 31 日 5.49 2.81 2,382 0.89 2.10 754
e
2022 年９月 30 日 5.52 (9.96) 3,614 1.76 3.77 1,163
2021 年９月 30 日 6.33 2.09 7,974 1.72 2.96 1,277
2020 年９月 30 日 6.37 (4.67) 12,991 1.74 2.99 1,110
2019 年９月 30 日 6.91 4.26 19,923 1.73 3.31 701
2018 年９月 30 日 6.88 3.05 29,465 1.73 3.65 580
クラスＣ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2023 年３月 31 日 5.43 2.90 90,774 0.89 2.43 754
2022 年９月 30 日 5.46 (10.04) 114,682 1.76 3.97 1,163
2021 年９月 30 日 6.27 2.13 218,082 1.72 3.05 1,277
2020 年９月 30 日 6.31 (4.70) 325,092 1.74 3.04 1,110
2019 年９月 30 日 6.85 4.31 484,676 1.73 3.33 701
2018 年９月 30 日 6.82 3.00 600,600 1.73 3.65 580
クラスＭ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2023 年３月 31 日 5.41 2.98 57,146 0.64 2.61 754
2022 年９月 30 日 5.45 (9.39) 59,808 1.26 4.48 1,163
2021 年９月 30 日 6.25 2.53 78,270 1.22 3.51 1,277
2020 年９月 30 日 6.30 (4.19) 86,104 1.24 3.49 1,110
2019 年９月 30 日 6.84 4.75 111,949 1.23 3.76 701
2018 年９月 30 日 6.82 3.53 118,582 1.23 4.11 580
クラスＲ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2023 年３月 31 日 5.46 3.15 1,891 0.64 2.68 754
2022 年９月 30 日 5.49 (9.62) 1,860 1.26 4.56 1,163
2021 年９月 30 日 6.31 2.67 2,120 1.22 3.56 1,277
2020 年９月 30 日 6.35 (4.18) 2,120 1.24 3.52 1,110
2019 年９月 30 日 6.89 4.70 2,423 1.23 3.74 701
2018 年９月 30 日 6.87 3.64 2,404 1.23 4.13 580
クラスＲ６
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2023 年３月 31 日 5.48 3.28 31,197 0.33 3.02 754
2022 年９月 30 日 5.52 (8.88) 25,839 0.66 5.23 1,163
2021 年９月 30 日 6.33 3.07 24,944 0.63 4.16 1,277
2020 年９月 30 日 6.38 (3.60) 36,162 0.64 4.14 1,110
2019 年９月 30 日 6.92 5.42 17,243 0.64 4.38 701
2018 年９月 30 日 6.89 4.20 14,848 0.64 4.75 580
クラスＹ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2023 年３月 31 日 5.50 3.35 654,366 0.39 3.03 754
2022 年９月 30 日 5.53 (9.04) 767,605 0.76 5.06 1,163
2021 年９月 30 日 6.34 3.08 1,324,278 0.72 4.10 1,277
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2020 年９月 30 日 6.38 (3.60) 1,674,889 0.74 4.07 1,110
2019 年９月 30 日 6.91 5.30 2,529,128 0.73 4.33 701
2018 年９月 30 日 6.88 3.95 2,661,444 0.73 4.64 580
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト（つづき）
* 年次ベースではない。
** 未監査。
（ａ）一口当たりの投資純利益（損失）は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
（ｂ）総収益率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
（ｃ）費用相殺および／または仲介業務の取決めにより支払った金額（もしあれば）を含む（注２）。
また、取得したファンドの報酬および費用（もしあれば）を除く。
（ｄ）ポートフォリオ回転率には、 TBA 購入および売却契約が含まれている。
（ｅ）表示された当期末の投資純利益率および一口当たりの金額は、クラスの申込時期または買戻時期によ
り、当期の予想されたクラスの差異と一致しない場合がある。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2023 年３月 31 日現在（未監査）
以下の財務書類に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーを、「 SEC 」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファン
ドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパ
トナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味する。さらに、「 OTC 」とは、もしあれば、
店頭市場を、「 ESG 」とは、もしあれば、環境、社会およびガバナンスを意味する。別段の記載のない限り、
「報告期間」は 2022 年 10 月１日から 2023 年３月 31 日までの期間を表す。
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト（以下「ファンド」という。）は、 1940 年投資会社
法（改正済）の下で、オープン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジ
ネス・トラストである。ファンドの目的は、パトナム・マネジメントが考える投資元本の維持との一貫性に
配慮しつつ高利回りの収益を追求することである。ファンドは、主として投資適格または投資適格未満の債
券（「ハイイールド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期の満期（３年またはそれ以上）を有する世界各
国の企業および政府の証券化された負債証券（モーゲージ証券など）および関連するデリバティブ商品なら
びに銀行融資を含むその他の債券に投資を行う。ファンドは現在、住宅用および商業用のモーゲージ担保証
券に対して、重大な投資エクスポージャーを有している。パトナム・マネジメントは、投資有価証券の売買
を行うか否かを決定する際に、市場環境全般とともに、とりわけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償
還リスクを考慮する。ファンドは通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的（モーゲージ証券に対する投資
エクスポージャーを得るかまたは調整する目的を含む。）で、クレジット・デフォルト・スワップ、金利ス
ワップ、トータル・リターン・スワップ、「 TBA 」（発表予定の）契約、先物、モーゲージ証券および指数の
オプションおよびスワップションならびに特定の外国為替取引、クレジット・デフォルト契約、トータル・
リターン契約および金利スワップ契約等のデリバティブを相当程度利用する。
ファンドは、以下の受益証券クラスを提供している。各受益証券クラスの費用は、各クラスの販売および
投資家サービス報酬により異なる場合があり、その内容は注２に記載されている。
受益証券クラス 販売手数料 後払販売手数料 転換方式
当初販売手数料なしで購入した
クラスＡ 上限 4.00 ％ なし
受益証券の買戻しに対し 1.00 ％
5.00 ％（６年後から段階的に廃
＊
なし ８年後にクラスＡ受益証券へ転換
クラスＢ
止）
クラスＣ なし 1.00 ％（１年後に廃止） ８年後にクラスＡ受益証券へ転換
†
上限 3.25 ％ なし なし
クラスＭ
†
なし なし なし
クラスＲ
†
なし なし なし
クラスＲ６
†
なし なし なし
クラスＹ
＊ クラスＢ受益証券は新規および既存投資者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスＢ受益証券からの転換また
は分配金および／もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。
† 一部の投資家にのみ販売される。
通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結
する。かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それ
は現在までのところファンドに対して請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
するものだからである。しかし、ファンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想して
いる。
ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サー
ビス代行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる
契約上の取決めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファン
ドを代理して、サービス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約
上の取決めに基づいて賠償を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や役員に対する申し立てを含めたパトナム・
ファンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州の州
立裁判所および連邦裁判所に届け出られなければならない。
注１ 重要な会計方針
以下は、財務書類の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務
書類の作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務書類
の資産および負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行
うことを要求されている。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。資産負債計算書日後、当財
務書類が公表された日までに発生した後発事象は、当財務書類の作成過程で評価されている。
ファンドの投資収益、実現／未実現損益および費用は、各クラス固有の費用（各クラスに適用される販売
報酬を含む。）を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。
各クラス独自の販売計画に関する事項、またはクラス議決権行使が法律により要求されているか、もしくは
受託者会により決定されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を
行使する。ファンドが清算された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額
を受領する。さらに、受託者会は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
有価証券の評価
ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評
価される。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメント
に、かかる手続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価
委員会を設置し、公正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対す
る責任を負う。
市場価格が容易に入手可能な投資有価証券は、主要な取引所において直近に報告された売却価格または特
定の市場において公示された終値で評価され、会計基準編纂書第 820 号「公正価値による測定および開示」
（以下「 ASC820 」という。）に基づきレベル１の有価証券に分類される。 OTC において取引される有価証券に
みられるように取引が報告されない場合には、直近に報告された買気配値で評価され、通常、レベル２の有
価証券に分類される。
オープン・エンド型投資会社（上場投資信託を除く。）への投資は、もしあれば、レベル１またはレベル
２の有価証券に分類され、純資産価格に基づいて評価されている。かかる投資会社の純資産価格は、その資
産から負債を控除した額を発行済受益証券口数で除して算定される。
特定の債務証券（満期までの残存期間が 60 日以内の短期投資を含む。）およびその他の投資有価証券のよ
うに市場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネ
ジメントが選任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類
似する有価証券の市場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用
いて、かかる有価証券の機関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する（有価証券の価格、利
回り、満期および格付等の要因を考慮する。）。かかる有価証券は、通常、レベル２に分類される。
米国外の多くの証券市場および取引所は、ニューヨーク証券取引所の終了予定時間より前に終了する。そ
のため、かかる市場またはかかる取引所における有価証券の終値は、当該市場の終了後、ニューヨーク証券
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取引所の終了予定時間前に発生した事象を十分に反映していないことがある。従って、特定の日について
は、ファンドは、米国証券市場の動向、通貨の評価ならびに米国預託証券、取引所で売買される投資信託お
よ び先物契約の評価との比較を含む複合的な要因を考慮して特定の外国株式の公正価値評価を行う。通常レ
ベル１の有価証券に分類される外国株式は、公正価値で評価される場合には、公正価値ヒエラルキーのレベ
ル２へ振り替えられることとなる。公正価値が使用される日数は市場活動によって異なるが、ファンドによ
り公正価値がかなりの程度使用されることもあり得る。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
レートで米ドルに換算されている。
値付機関またはディーラーが、有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額
が公正価値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者
会が承認する方針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流
動性の低い有価証券およびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会
が承認した手続に従って公正価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の
証券との多様な関係、割引率、米国財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コ
ンベクシティ・エクスポージャー、回収率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場
における重要な事象として考えたり、または個別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要
なインプットの優先順位によってレベル２またはレベル３に分類される。
公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断
したのち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定
期的に見直されている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されるこ
ともある。一般に有価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現
できるものとして合理的に予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証
券の最善の見積評価額であり、実勢市場価格を反映しておらず、市場価格との重大な差異が生じる場合があ
る。
共同取引口座
SEC からの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登
録済投資会社の現金勘定および特定のその他の勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これら
の残高は、 90 日までの期限を有する短期投資商品に投資することができる。
買戻契約
ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券
の購入時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。報告期間
末現在合計 36,443,643 米ドルの特定の三者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のため
に相手方の保管会社に別勘定で保管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値
が常に最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契
約の債務不履行または破産事由がある場合、保有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
証券取引および関連投資収益
証券取引は、約定日（買い注文あるいは売り注文が実行された日）に計上される。売却有価証券に係る損
益は、個別法で決定されている。
受取利息は、もしあれば、適用される源泉税を控除し、発生主義で計上される。負債証券のプレミアムお
よびディスカウントの償却および増価は、もしあれば、発生主義で計上される。
ファンドは、そのシニア・ローン購入活動に関して一定の手数料を稼得する可能性がある。かかる手数料
は、もしあれば、市場割引として処理され、損益計算書に償却計上される。
ストリップ証券
ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に
受領する権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成
された証券はすべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分
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のみの証券について予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額
を全額回収することができない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上であ
る 場合には価値が増加し、期限前償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、
金利の変動に対して非常に敏感である。
外貨換算
ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公
正価値は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価
は、取得時の為替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の
実勢為替レートで換算される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未
実現の損益を、証券の市場価格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、
投資有価証券に係る実現および未実現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処
分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益およ
び外国源泉税の総額と実際に受領された、または支払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資
産および負債の未実現純評価損益は、期末時における投資有価証券以外の資産および負債の、為替レートの
変動による価値変動から生じている。
オプション契約
ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リス
クを回避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応
しない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または
為替レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の
価値変動により損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損
益に含まれている。売建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の
増加として計上される。売建プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有
価証券の取得原価の減少として計上される。
取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプ
ションの最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。 OTC 取引オプションは、
ディーラーにより提供された価格で評価される。
スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはク
レジット・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類
似している。先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。
プレミアムの繰延決済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを
支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契
約である。金利フロア契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った
場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。
期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
先物契約
ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのため
に先物契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応しな
い可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替
レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値
変動により損失が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関
が、取引所で売買されるすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、
ファンドの有する取引相手方の信用リスクは僅かである。リスクは、資産負債計算書に認識される金額を超
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えることがある。契約の終了時には、ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を
実現損益として計上する。
先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドお
よびブローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受
領額または支払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
為替予約
ファンドは、将来の一定の期日に、予め設定された価格で通貨を売買する、二当事者間の契約である為替
予約を使用する。かかる契約は、通貨エクスポージャーをヘッジするため、および通貨に対するエクスポー
ジャーを管理して利益を獲得するために使用される。
為替予約の米ドル価値は、値付サービス機関により提供される期末の先物為替レートを用いて決定され
る。契約の公正価値は、為替レートの動きに伴って変動する。契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動は、
未実現損益として計上される。契約満了または通貨の引渡しの際に、ファンドは、契約開始時の価値と契約
終了時の価値との差額を実現損益として計上する。ファンドは、通貨価値が望ましくない方向へ変動した
り、契約相手方が契約条項を遵守することができなかったり、ファンドが持高を手仕舞うことができない、
というリスクを負っている。リスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の為替予約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
金利スワップ契約
ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、イールド・カーブのポジショニングのため、および各国
の金利に対するエクスポージャーを管理して利益を獲得するために、想定元本に基づきキャッシュ・フロー
を交換する二当事者間の契約である OTC および／または中央清算機関で清算される金利スワップ契約を締結し
ていた。
OTC および中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受
が行われることがある。 OTC 金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファン
ドの帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。 OTC および中
央清算機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価
格に基づき毎日値洗いされる。変動は、 OTC 金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関
で清算される金利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の取引値
洗差金に計上され、未実現損益として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の
更新日または契約終了時に実現損益として計上される。特定の OTC および中央清算機関で清算される金利ス
ワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき
発生主義で計上される。
ファンドは、金利の不利な変動、または、 OTC 金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で
清算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の
債務不履行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクま
たは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。
かかるリスクは、 OTC 金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング
契約を締結することにより、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金
の交換を通して軽減される場合がある。中央清算機関で清算される金利スワップ契約に関しては、清算会員
による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の補償金およびその他の資金により、カウンターパーティ・
リスクは最小限に抑えられる。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の OTC および中央清算機関で清算される金利スワップ契約（それぞれの想定元本を含む。）
がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
トータルリターン・スワップ契約
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ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、特定のセクターに対するエクスポージャー
を管理して利益を獲得すること、インフレをヘッジすることおよびインフレに対するエクスポージャーを管
理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定
期 的支払に交換する契約である OTC および／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契
約を締結していた。
取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超
過、または下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。 OTC
および／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマー
ケット・メーカーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、 OTC トータルリターン・スワッ
プ契約に係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の
日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現損益と
して計上される。受領した、または支払った金額は、実現損益として計上される。特定の OTC および／または
中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるス
ワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あ
るいは対象となっている証券または指数の価格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、また
は契約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カ
ウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、
当該契約の公正価値である。かかるリスクは、 OTC トータルリターン・スワップ契約については、ファンドと
契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算される
トータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合がある。清算
機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算機関で
清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。
損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の OTC および／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（それぞ
れの想定元本を含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
クレジット・デフォルト契約
ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信
用リスクをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的とし
て市場リスクをヘッジするために、 OTC および／または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約を締結していた。
OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の
等しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、
条件付で支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方（プロテクションの売り手）に対し定期的な支払を
行う。信用事由は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むこと
がある。 OTC クレジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債
として計上されている。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清
算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約も OTC クレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテク
ションの売り手と買い手に生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗
差金支払を通して決済される点が異なる。 OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約
についてファンドが前もって定期的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益
として計上されている。 OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機
関またはマーケット・メーカーから入手した提示価格に基づき毎日値洗いされる。 OTC クレジット・デフォル
ト契約の価値変動は、未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約の日々の価値変動は、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。信用事由が
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発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異は、前渡金の比例按分額を控除後、実現損益として
計上される。
ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不
利な変動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポ
ジションを手仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況におい
て、ファンドはその損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺する OTC および中央清算機関で清算
されるクレジット・デフォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される
金額を上回ることがある。カウンターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテ
クションの売り手の場合も買い手の場合も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、 OTC クレジット・
デフォルト契約については、ファンドと取引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することに
より、また中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通
じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約に関して
は、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用者による債務不履行の場合に利用可能な清算機関
の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンドがプロテクションの売り手である場合、
ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額である。
期末現在未決済の OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約（それぞれの想定元本
を含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
TBA 契約
ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、
「 TBA 」（発表予定の）契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されてい
るが、実際の有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想
される。ファンドは、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持す
るか、または相殺目的でファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有
価証券に係る収益は決済日までは計上されない。
ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有する
モーゲージ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするために TBA 売却契約を締結することがで
きる。 TBA 売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。 TBA 売却契約が未決済のまま存在してい
る間は、同等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的の TBA 購入契
約のどちらかが、取引を「カバー」するものとして保有される。または、 TBA 売却契約の想定元本と等しい額
のその他の流動資産が分別保管される。相殺目的の TBA 購入契約を取得することにより TBA 売却契約が決済さ
れた場合には、ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、
ファンドは契約締結日に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
購入取引および売却取引として会計処理される TBA 契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値
が決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。カウンターパー
ティ・リスクは、ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
未決済の TBA 契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。
契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより未実現損益として計上される。市場環境に基づ
き、パトナム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、または TBA 契約の売却を行うか、判断す
る。
期末現在未決済の TBA 購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済
の TBA 売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
マスター契約
ファンドと特定の取引相手方は、随時締結される OTC デリバティブおよび外国為替契約を規定する ISDA （国
際スワップ・デリバティブズ協会）マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のア
セット・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約（以下「マスター契約」という。）の
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
当事者である。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由
および期限前終了に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に
従っ てファンドに提供された担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が
可能な額に関してはファンドの投資有価証券明細表に表示される。報告期間末現在、売却または再担保が可
能でないファンドに提供された担保の額は、合計 2,558,626 米ドルであった。
ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表にお
いて識別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手
方が同意するその他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジ
ションに基づいて決定される。
ISDA マスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定
の基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短
期の信用格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前
終了を選択し、期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および
外国為替契約のすべての決済（期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。）が行われる。単
一または複数のファンドの取引相手方が期限前終了の選択を決定することで、ファンドの将来のデリバティ
ブ活動に影響を与える可能性がある。
報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポ
ジションは 10,176,708 米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計
9,864,667 米ドルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
ファンド間貸付
ファンドは、 SEC が公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログ
ラムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れるこ
と、または他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、
各ファンドの投資方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息
または支払利息は、現行の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用
しなかった。
信用限度枠
ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリート（ 160 百万米ドル）および JP モルガン・
チェース・バンク・エヌエー（ 160 百万米ドル）により提供される 320 百万米ドルのシンジケートされた無担
保約定済信用限度枠ならびにステート・ストリートにより提供される 235.5 百万米ドルの無担保未確定信用限
度枠に参加している。 2023 年５月２日より前は、ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ス
トリートにより提供される 100 百万米ドル（ 2022 年 10 月 14 日より前は 317.5 百万米ドル）の無担保約定済信用
限度枠および 235.5 百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加していた。借入は、受益者の買戻請求および
取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファンドの借入額に応
じて、約定済信用限度枠分については 1.25 ％に（１）フェデラルファンドの利率、および（２）オーバーナ
イト銀行調達金利のいずれか高い利率を加えたもので、未確定信用限度枠分については 1.30 ％に（１）フェ
デラルファンドの利率、および（２）オーバーナイト銀行調達金利のいずれか高い利率を加えたもので、
ファンドに対して利息が課せられる。約定済信用限度枠の 0.04 ％および未確定信用限度枠の 0.04 ％に相当す
るクロージング手数料が参加ファンドにより支払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分に関する
年率 0.21 ％の融資枠維持手数料が、参加ファンドの純資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期毎
に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約定に基づく借入はなかった。
連邦税
指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される 1986
年内国歳入法（改正済）（以下「内国歳入法」という。）の各条項に従うことがファンドの方針である。ま
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た内国歳入法 4982 条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向で
ある。
ファンドは、会計基準編纂書第 740 号「法人税等」（以下「 ASC740 」という。）の条項に従う。 ASC740 は、
税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務書類
上に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務書類において、未認識の税務上の便益
として計上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益
に係る連邦税についても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されてい
ない。ファンドの過去３年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得
もしくは本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益およ
び／またはキャピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純
利益に対して適用し、未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請
求する権利を有する可能性があり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映され
る。しかし、投資を行う国によっては、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性
がある。
2010 年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドは発生したキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許
容され、繰越キャピタル・ロスは、短期または長期のいずれかのキャピタル・ロスとしての性質を保持する
こととなる。 2022 年９月 30 日現在、ファンドは、内国歳入法の許容範囲内で、将来の純キャピタル・ゲイン
がある場合にはそれと相殺することができる、以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
繰越損失
短期 長期 合計
775,289,500 米ドル 397,773,166 米ドル 1,173,062,666 米ドル
投資の税務費用には未実現純評価損益への調整（必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことが
ある。）が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。
税務上の個別法による原価総額は 2,938,589,051 米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損
の総額は、それぞれ 130,008,822 米ドルおよび 559,761,725 米ドル、また未実現純評価損は 429,752,903 米ドル
である。
受益者への分配
投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン
配当がある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年１回支払われる。分配される収益およびキャピタ
ル・ゲインの金額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原
則とは異なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。
ファンドの会計年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファ
ンドの資本勘定は、所得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン（もしくは繰越可能キャピ
タル・ロス）を反映するように組替えられている。
注２ 管理報酬、管理事務業務およびその他の取引
ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンド
の平均純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理報酬（ファンドの平
均純資産に基づき、毎月計算され支払われる。）を支払う（ただし、他のパトナム・ファンドに投資する
か、または他のパトナム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計
上を防ぐために必要な範囲で除外されている。）。当該年率は、以下のとおり変動する。
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平均純資産額 年率
50 億 米ドル以下の部分について 0.700 ％
50 億米ドル超 100 億 米ドル以下の部分について 0.650 ％
100 億米ドル超 200 億 米ドル以下の部分について 0.600 ％
200 億米ドル超 300 億 米ドル以下の部分について 0.550 ％
300 億米ドル超 800 億 米ドル以下の部分について 0.500 ％
800 億米ドル超 1,300 億 米ドル以下の部分について 0.480 ％
1,300 億米ドル超 2,300 億 米ドル以下の部分について 0.470 ％
2,300 億 米ドル超の部分について 0.465 ％
報告期間において、管理報酬は、ファンドの平均純資産の 0.270 ％の実効料率（費用放棄による影響を除
く。）を表す。
パトナム・マネジメントは、 2024 年１月 30 日まで、年度累計ベースで当該年度累計期間におけるファンド
平均純資産の年率 0.20 ％にファンドの累積費用（仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得した
ファンドの報酬および費用、ならびにファンドの投資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づ
く支払を除く。）を制限するために必要な範囲で、その報酬を放棄するおよび／またはファンドの費用を払
い戻すことに契約上合意した。報告期間中、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「 PIL 」とい
う。）は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託
者会により与えられている。報告期間中、 PIL がファンド資産の一部を管理運用することはなかった。もしパ
トナム・マネジメントが PIL の役務を利用する場合、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、 PIL が管
理運用している一部分のファンド資産の平均純資産の年率 0.20 ％を、副管理報酬として四半期毎に PIL に対し
て支払う。
パトナム・マネジメントは、ファンドに対し、報告期間中に発生した取引上の誤りに関して 14,420 米ドル
を自主的に払い戻した。発生した損失およびパトナム・マネジメントによる当該金額の払戻しによるトータ
ルリターンへの重要な影響はなかった。
ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員およ
び従業員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、
毎年受託者会によって決定される。
ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資
産レベル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに
対して投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスＡ、
クラスＢ、クラスＣ、クラスＭ、クラスＲおよびクラスＹ受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービ
ス報酬を受領した。（１）ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座（以下「リテール口座」
という。）毎の報酬、（２）確定拠出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、
および（３）リテール口座の平均純資産に基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシ
ズ・インクは、各ファンドの証券クラスのリテール口座および確定拠出口座に対する投資者サービス報酬の
総額が、かかる口座に帰属するファンドの平均純資産の年率 0.25 ％を超えないことに同意した。
クラスＲ６受益証券は、クラスＲ６受益証券の平均純資産に基づく年率 0.05 ％の月次報酬を支払った。
報告期間において、投資者サービス報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
クラスＡ受益証券 517,364 米ドル
クラスＢ受益証券 2,445 米ドル
クラスＣ受益証券 85,559 米ドル
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クラスＭ受益証券 48,901 米ドル
クラスＲ受益証券 1,549 米ドル
クラスＲ６受益証券 7,796 米ドル
クラスＹ受益証券 587,799 米ドル
合計 1,251,413 米ドル
ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残
高に係る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・
インクおよびステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる
費用相殺の取決めにより 25,216 米ドル控除された。
ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる 1,366 米ドルを含む年間受
託者報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連
して発生した費用の払戻しを受ける。
ファンドは、受託者に、 1995 年７月１日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、そ
の受領の繰延を認める受託者報酬繰延プラン（以下「繰延プラン」という。）を採用している。支払が繰延
べられた報酬は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
ファンドは、最低５年以上受託者として役務を提供し、 2004 年より前に初めて選任されたファンドの受託
者を対象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン（以下「年金プラン」という。）を採
用している。年金プランにおける給付金は、 2005 年 12 月 31 日に終了した３年間の受託者の平均年次出席報酬
および顧問報酬の 50 ％相当額である。退職給付金は、 2006 年 12 月 31 日までの役務提供年数に応じて、退職の
翌年から終身にわたって受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬およ
び費用に含まれている。未払年金債務は、資産負債計算書において、未払受託者報酬および費用に含まれて
いる。受託者会は、初めて選出された時期が 2003 年より後の受託者については年金プランを廃止している。
ファンドは、 1940 年投資会社法のルール 12b-1 に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画（以下
「計画」という。）を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間
接的全額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、
ファンドの受益証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画
は、ファンドがパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに
帰属するファンドの平均純資産額の以下の年率（以下「上限比率」という。）を支払うことを定めている。
受託者会は、ファンドが、各クラスに帰属する平均純資産額の以下の年率（以下「承認比率」という。）を
支払うことを承認している。報告期間において、販売報酬に関するクラス固有の費用は、以下のとおりで
あった。
上限比率 承認比率 金額
クラスＡ受益証券 0.35 ％ 0.25 ％ 773,100 米ドル
クラスＢ受益証券 1.00 ％ 1.00 ％ 14,640 米ドル
クラスＣ受益証券 1.00 ％ 1.00 ％ 511,978 米ドル
クラスＭ受益証券 1.00 ％ 0.50 ％ 146,209 米ドル
クラスＲ受益証券 1.00 ％ 0.50 ％ 4,631 米ドル
合計 1,450,558 米ドル
報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パー
トナーシップは、クラスＡ受益証券およびクラスＭ受益証券の販売手数料として、それぞれ純額 13,122 米ド
ルおよび０米ドルを受領し、クラスＢ受益証券およびクラスＣ受益証券の買戻しによる後払販売手数料とし
て、それぞれ 294 米ドルおよび 29 米ドルを受領した。
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クラスＡ受益証券の一部の買戻しには、 1.00 ％を上限とする後払販売手数料が賦課される。報告期間にお
いて、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップ
は、 クラスＡ受益証券の買戻しに関して 28 米ドルを受領した。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
注３ 投資有価証券の売買
報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
取得原価（米ドル） 売却手取金（米ドル）
TBA 契約を含む投資有価証券（長期） 14,889,787,988 15,539,137,744
米国政府証券（長期） － －
合計 14,889,787,988 15,539,137,744
ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認した SEC の要件および方針に従って決定される価格
で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却
することができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナ
ム・ファンドからの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合
計および／または売却手取金合計の５％を超えなかった。
注４ 払込資本金
報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引
（もしあれば）を含む払込資本金に関する取引は、以下のとおりであった。
2023 年３月 31 日に終了した６か月間 2022 年９月 30 日終了年度
クラスＡ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 11,483,889 64,903,491 13,190,640 79,686,427
分配金再投資に伴う発行受益証券 3,698,002 20,797,070 4,140,396 24,877,407
15,181,891 85,700,561 17,331,036 104,563,834
買戻受益証券 (16,080,849) (90,591,705) (34,443,062) (209,188,297)
純減少 (898,958) (4,891,144) (17,112,026) (104,624,463)
2023 年３月 31 日に終了した６か月間 2022 年９月 30 日終了年度
クラスＢ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 15,545 86,351 9,117 54,597
分配金再投資に伴う発行受益証券 16,895 93,872 27,353 162,901
32,440 180,223 36,470 217,498
買戻受益証券 (253,391) (1,411,773) (641,757) (3,854,520)
純減少 (220,951) (1,231,550) (605,287) (3,637,022)
2023 年３月 31 日に終了した６か月間 2022 年９月 30 日終了年度
クラスＣ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 419,905 2,314,089 744,597 4,431,252
分配金再投資に伴う発行受益証券 570,420 3,134,748 771,774 4,545,649
990,325 5,448,837 1,516,371 8,976,901
買戻受益証券 (5,259,405) (28,948,164) (15,314,559) (91,107,398)
純減少 (4,269,080) (23,499,327) (13,798,188) (82,130,497)
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2023 年３月 31 日に終了した６か月間 2022 年９月 30 日終了年度
クラスＭ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 － － － －
分配金再投資に伴う発行受益証券 － － － －
－ － － －
買戻受益証券 (420,210) (2,299,972) (1,531,890) (8,966,080)
純減少 (420,210) (2,299,972) (1,531,890) (8,966,080)
2023 年３月 31 日に終了した６か月間 2022 年９月 30 日終了年度
クラスＲ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 11,999 66,092 20,606 122,551
分配金再投資に伴う発行受益証券 11,870 65,531 12,371 73,007
23,869 131,623 32,977 195,558
買戻受益証券 (16,119) (89,388) (30,420) (182,293)
純増加 7,750 42,235 2,557 13,265
2023 年３月 31 日に終了した６か月間 2022 年９月 30 日終了年度
クラスＲ６ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 2,009,543 11,150,358 2,965,288 18,039,717
分配金再投資に伴う発行受益証券 138,327 766,899 163,900 971,483
2,147,870 11,917,257 3,129,188 19,011,200
買戻受益証券 (1,140,841) (6,333,986) (2,383,571) (14,255,753)
純増加 1,007,029 5,583,271 745,617 4,755,447
2023 年３月 31 日に終了した６か月間 2022 年９月 30 日終了年度
クラスＹ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 18,003,043 100,273,122 48,881,906 292,320,580
分配金再投資に伴う発行受益証券 4,087,590 22,716,944 5,519,823 32,842,999
22,090,633 122,990,066 54,401,729 325,163,579
買戻受益証券 (41,907,804) (232,744,347) (124,448,434) (748,934,454)
純減少 (19,817,171) (109,754,281) (70,046,705) (423,770,875)
注５ 関連会社との取引
共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
2023 年３月 31 日
2022 年９月 30 日
現在の発行済口数
関連会社の名称 現在の公正価値 取得原価 売却手取額 投資収益 および公正価値
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
短期投資
パトナム・ショート・ターム・
＊＊
インベストメント・ファンド 125,491,507 389,383,437 348,463,342 3,446,384 166,411,602
短期投資合計 125,491,507 389,383,437 348,463,342 3,446,384 166,411,602
＊＊パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理報酬を放棄している。
当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
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注６ 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動（市場リスク）または取引を履行す
る契約相手方の債務不履行（信用リスク）による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファン
ドは、ファンドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な
信用リスクにさらされる可能性がある。外国有価証券への投資は、景気変動、政情不安および通貨価値の変
動を含む特定のリスクを内包している。ファンドは、より高い債務不履行の可能性を有する、より高利回り
で低格付の債券に投資することがある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびア
セット・バック証券を含む証券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよ
び価値は、金利および原資産の元本返済率の変動ならびに発行体に対する市場の認識の変化に敏感である。
かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
2017 年７月 27 日、 LIBOR を規制する英国金融行為規制機構（ FCA ）は、 LIBOR の維持に必要な指標を銀行に提
供させることを、 2021 年以降停止する方針を発表した。 LIBOR の運営機関である ICE ベンチマーク・アドミニ
ストレーションは、指標性を有するほとんどの LIBOR 設定の公表を 2021 年末に停止しており、また、指標性を
有する大部分の米ドル LIBOR 設定の公表を 2023 年６月 30 日以降停止することを予定している。また、各国の規
制当局は、限られた例外を除き、 2021 年以降は新たな LIBOR ベースの契約を締結してはならないと発表した。
LIBOR は歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベンチマーク金利指数である。 LIBOR は、世
界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契約の金利を決定するために使用されてい
る。規制当局の措置により、ほとんどの主要通貨で LIBOR に代わる参照金利が設定されることになった。金融
業界のさまざまなグループが LIBOR からの移行を計画しているが、一定の長期証券や取引を新たな参照金利に
変換するには課題がある。市場は徐々に進展しているが、これらの金利の流動性や、移行時に生じる経済的
価値の移転を軽減するためにこれらの金利をいかに調整するのが適切かという問題は、依然として重大な懸
念事項である。移行プロセスによる効果およびそれらが最終的に成功するかについては未知である。この移
行プロセスは、金利の決定を LIBOR に依存している市場において、ボラティリティの上昇および流動性の低下
をもたらす可能性がある。また、一部の LIBOR ベース投資の価値の減少を招き、ヘッジなどの関連取引の有効
性を低下させる可能性がある。一部の LIBOR ベースの金融商品は、代替的な金利設定方法を提供することで
LIBOR が利用不可能になった場合のシナリオを想定しているものもあるが、すべてがそのような規定を備えて
おらず、また、かかる代替的な方法の有効性に関しては大きな不確実性がある可能性もある。移行期間中は
ベンチマークとしての LIBOR の有用性が低下する可能性があるため、これらの影響はいつでも発生する可能性
がある。
Covid-19 の流行およびその拡大を抑制するための努力は、特に、市場の著しい変動、取引所の取引停止お
よび閉鎖、世界の金融市場の下落、デフォルト率の上昇、財政および金融政策の著しい変更、ならびに経済
の低迷および不況をもたらした。 Covid-19 の流行による影響は、世界経済、米国およびその他の国々の経
済、個々の発行体、セクター、産業、資産クラスおよび市場の財務実績、特定の証券およびその他の資産の
価値、変動性および流動性に悪影響を与えており、この悪影響は継続するおそれがある。また、 Covid-19 パ
ンデミックの影響は、ファンドに適用されるその他のリスクを悪化させる可能性が高く、ファンドの業績に
悪影響を与え、ファンドへの投資に損失をもたらす可能性がある。 Covid-19 の流行期間およびその影響を確
実に判断することはできない。
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注７ シニア・ローン契約
シニア・ローンは、発行日取引基準または延渡し基準で購入または売却され、取引日の１ヶ月後またはそ
れ以降に決済されることがあり、利用可能な現金残高の実際の投入時期を遅らせることができる場合があ
る。受取利息は有価証券の条件に基づいて発生する。シニア・ローンは、代行会社を通じてローンの別の所
有者からの譲渡により、またはローンの別の所有者の持分への参加持分として取得できる。ファンドがロー
ンまたは参加持分に投資する場合、ファンドは、ローンの借り手が債務不履行に陥るリスクに加えて、ファ
ンドと借り手の間を仲介する関係者がファンドに対する債務を履行できないリスクにさらされる。
注８ デリバティブ活動の概要
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に
記載されるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
買建 TBA 契約オプション契約（約定金額） 21,400,000 米ドル
買建スワップ・オプション契約（約定金額） 4,236,000,000 米ドル
売建 TBA 契約オプション契約（約定金額） 21,400,000 米ドル
売建スワップ・オプション契約（約定金額） 3,079,900,000 米ドル
先物契約（契約数） 200
為替予約（約定金額） 158,500,000 米ドル
OTC 金利スワップ契約（想定元本） 1,662,800,000 米ドル
中央清算機関で清算される金利スワップ契約（想定元本） 16,639,700,000 米ドル
OTC トータルリターン・スワップ契約（想定元本） 27,200,000 米ドル
OTC クレジット・デフォルト契約（想定元本） 222,800,000 米ドル
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約（想定元本） 11,700,000 米ドル
ワラント（ワラント数） 200
以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。
報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ASC815 に基づきヘッジ
資産負債計算書上の 公正価値 資産負債計算書上の 公正価値
手段として会計処理
項目 （米ドル） 項目 （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 未収金 34,025,531 未払金 35,177,993
外国為替契約 未収金 766,847 未払金 1,442,355
投資有価証券、未収金、 未払金、
金利契約
＊ ＊
純資産－未実現評価益 純資産－未実現評価損
442,758,261 358,467,975
合計 477,550,639 395,088,323
＊ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および／または中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損益を含
む。資産負債計算書には、当日の値洗差金のみが計上されている。
以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要で
ある（注１を参照のこと。）。
投資に係る純利益（損失）に認識されたデリバティブに係る実現利益（損失）額
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ASC815 に基づきヘッジ
ワラント オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － － － (3,354,388) (3,354,388)
外国為替契約 － － － (519,717) － (519,717)
持分契約 (18) － － － － (18)
金利契約 － (70,491,462) 1,547,867 － (18,544,240) (87,487,835)
合計 (18) (70,491,462) 1,547,867 (519,717) (21,898,628) (91,361,958)
投資に係る純利益（損失）において認識されたデリバティブに係る未実現評価益（評価損）の変動
ASC815 に基づきヘッジ
ワラント オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － － － 5,835,441 5,835,441
外国為替契約 － － － (3,665,261) － (3,665,261)
持分契約 7 － － － － 7
金利契約 － 54,991,876 (2,024,162) － 19,801,403 72,769,117
合計 7 54,991,876 (2,024,162) (3,665,261) 25,636,844 74,939,304
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注９ 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象と
なるデリバティブ契約、買戻契約および売戻契約の概要を示したものである。空売り有価証券に関連する証
券貸付取引または証券借入取引については、もしあれば、注記１を参照のこと。財務報告目的上、ファンド
は資産負債計算書においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っ
ていない。
State
Barclays
Morgan
HSBC
NatWes Toronto WestPa
Citigroup JPMorgan Street
Barclay Credit Goldman Merrill
Capital,
Citibank
Bank of BofA Deutsch JPMorgan Stanley & t - c
Bank USA,
s
Global Chase Bank
Inc. Suisse Sachs Lynch
,
e
UBS AG
America Securitie National Securitie Co. Market Dominio Bankin 合計
Bank （ clearin Markets, Bank and
Internation Internation Internation
s, Inc. Bank AG s LLC s n g
N.A. Internation
Associati
N.A.
g
PLC al al al
Inc. N.A. Trust
al PLC PLC Bank Corp.
on
broker ）
Co.
（米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル）
資
産：
OTC
金利
ス
28,442,68
ワッ
－ － － － － － － － － － － － － 28,442,682 － － － － －
2
プ契
＊
約
＃
中央
清算
機関
で清
算さ
20,818,6 20,818,64
れる
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
47 7
金利
ス
ワッ
プ契
§
約
OTC
トー
タル
リ
ター
ン・
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
ス
ワッ
プ契
＊
約
＃
OTC
クレ
ジッ
ト・
デ
フォ
ルト
契約
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
－売
却プ
ロテ
ク
ショ
＊
ン
＃
OTC
クレ
ジッ
ト・
デ
フォ
ルト
11,338,9 10,158,9 34,025,53
契約
－ － － － － 4,185,291 － 1,344,176 － － 1,691,684 5,306,532 － － － － －
08 40 1
－購
入プ
ロテ
ク
ショ
＊
ン
＃
先物
契
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
§
約
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為替
19,41 179,38 29,51
予
784 8,301 － － 75,561 － － － 239,443 55,551 6,544 － － 59,975 2,940 89,436 766,847
7 0 5
＃
約
先物
プレ
ミア
ム・
ス
30,477,2 8,657,2 168,53 10,507,4 646,09 8,074,0 59,510,64
ワッ
－ － － － － 196,978 － － － 783,013 － － －
73 79 8 04 2 69 6
プ・
オプ
ショ
ン契
＃
約
買戻
契
35,728,0 35,728,00
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
＊
00 0
約
＊
資産 30,478,0 20,818,6 8,732,8 47,066,9 168,53 10,513,9 10,158,9 19,41 179,38 649,03 8,163,5 29,51 179,292,3
8,301 － 4,185,291 1,780,597 55,551 1,691,684 34,592,202
合計 57 47 40 08 8 48 40 7 0 2 05 5 53
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State
Barclays
Morgan
HSBC
Toronto WestPa
Citigroup JPMorgan Street
Barclay Capital, Credit Goldman Merrill
Bank of BofA Deutsch Bank USA, JPMorgan Stanley & NatWest - c
s Citibank Global Chase Bank
Suisse Sachs Lynch
Inc.
e UBS AG
America Securitie Securitie Co. Markets Dominio Bankin 合計
National
, N.A.
Bank
（ clearin Markets, Bank and
Internation Internation Internation
s, Inc. Bank AG s LLC n g
N.A. Associati Internation PLC
g
PLC Inc. al al N.A. al Trust
on al PLC Bank Corp.
broker ）
Co.
（米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド （米ド
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル） ル）
負債：
OTC 金
利ス
ワッ
－ － － － － － － － － － 131,463 － － － － － － － － 131,463
プ契
＊＃
約
中央清
算機関
で清算
19,574,9 19,574,99
される
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
93 3
金利ス
ワップ
§
契約
OTC
トータ
ルリ
ター
－ － － － － － － － － － － － － 2,026,479 － － － － － 2,026,479
ン・
スワッ
プ契
＊＃
約
OTC ク
レジッ
ト・
デフォ
ルト契
14,994,0 33,151,51
884,276 － － － － 6,411,921 － 4,294,500 － － 652,829 451,599 5,462,298 － － － － －
約
91 4
－売却
プロテ
クショ
＊＃
ン
OTC ク
レジッ
ト・
デフォ
ルト契
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
約
－購入
プロテ
クショ
＊＃
ン
先物契
－ － － － － － － － － － － 96,226 － － － － － － － 96,226
§
約
為替予
198,46
23,953 419 － － 4,214 － － － 100,103 9,013 1,091 － － 413,891 82,217 347,474 257,654 3,866 1,442,355
＃
0
約
先物プ
レミア
ム・
スワッ
26,352,1 9,239,9 129,90 8,235,5 403,23 3,972,9 55,385,87
－ － － － － 938,697 － － － 6,113,424 － － －
プ・オ
79 24 5 13 4 99 5
プショ
ン契
＃
約
負債合 27,260,4 19,574,9 9,244,1 14,994,0 129,90 8,368,0 601,69 4,230,6 111,808,9
419 － 6,411,921 5,333,300 9,013 749,055 451,599 14,016,092 82,217 347,474 3,866
計 08 93 38 91 5 67 4 53 05
金融純
資産お
よび
3,217,64 1,243,65 (511,298 32,072,8 2,145,8 9,409,88 (62,800 (168,09 3,932,8 25,64 67,483,44
デリバ 7,882 － (2,226,630) 38,633 (3,552,703) 46,538 1,240,085 20,576,110 47,338
9 4 ) 17 81 5 ) 4) 52 9 8
ティブ
純資産
の合計
受取
（差入
れ）担
3,217,64 (292,824 32,072,8 2,121,0 9,409,88 (11,972 (168,09 3,932,8
－ － － (2,226,630) － (3,436,751) － 1,240,085 20,258,000 － －
保合
9 ) 17 00 5 ) 4) 52
†＃
計
＃
正味金 1,243,65 (218,474 (50,828 25,64
－ 7,882 － － － 38,633 (115,952) 46,538 24,881 － － 318,110 － 47,338 －
額 4 ) ) 9
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支配下
の受取
担保
（ TBA
4,362,87 3,211,00 2,121,0 15,064,0 1,540,0 48,042,37
－ － － － － － － － 1,485,505 20,258,000 － － － －
契約を
2 0 00 00 00 7
含
＊
む）
＊
支配下
にない 36,443,6 2,558,6 39,002,26
－ － － － － － － － － － － － － － － － －
受取担 43 26 9
保
（差入
れ）担
保
（ TBA
(292,824 (3,423,66 (11,972 (301,84 (10,004,34
－ － － (139,678) (2,397,607) － (3,436,751) － － － － － － － －
契約を
) 6) ) 7) 5)
含
＊
む）
＊
＊
プレミアム（もしあれば）を除く。資産負債計算書の OTC スワップ契約に係る未実現評価益および評価
損に含まれている。
＊＊
資産負債計算書の投資有価証券に含まれている。
†
個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
＃
マスター・ネッティング契約によりカバーされる（注１）。
＃＃
金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済
契約に関連する金額が含まれることがある。
§
資産負債計算書に記載されている当日の先物取引値洗差金を含み、これは担保に供されていない。先物
契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る累積評価益／（評価損）は、ファンドの投資
有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。先物契約および中央清算機関で清算され
るスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合
計 568,585 米ドルおよび合計 13,918,570 米ドルであった。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
投資有価証券明細表 （ 2023 年３月 31 日現在）（未監査）
額面 時価
*
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (184.7 ％ )
米ドル 米ドル
米国政府保証モーゲージ債務証券 (7.1 ％ )
Government National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.50％, 11/20/38
$87,783 $94,316
5.00％, 3/20/50
21,254 21,413
4.50％, TBA, 4/1/53
45,000,000 44,323,155
4.00％, TBA, 4/1/53
30,000,000 28,880,076
3.50％, with due dates from 9/20/49 to 11/20/49
79,948 75,307
3.00％, TBA, 4/1/53
32,000,000 29,109,315
102,503,582
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (177.6 ％ )
Uniform Mortgage-Backed Securities
6.00％, TBA, 5/1/53
82,000,000 83,633,612
6.00％, TBA, 4/1/53
82,000,000 83,681,656
5.50％, TBA, 5/1/53
216,000,000 218,117,750
5.50％, TBA, 4/1/53
216,000,000 218,193,696
5.00％, TBA, 5/1/53
501,000,000 499,532,020
5.00％, TBA, 4/1/53
620,000,000 618,231,760
4.50％, TBA, 5/1/53
347,000,000 339,964,957
4.50％, TBA, 4/1/53
347,000,000 339,897,188
4.00％, TBA, 4/1/53
15,000,000 14,344,923
3.50％, TBA, 5/1/53
31,000,000 28,809,397
3.50％, TBA, 4/1/53
31,000,000 28,791,235
3.00％, TBA, 4/1/53
41,000,000 36,765,487
2.50％, TBA, 4/1/53
18,000,000 15,514,450
2.00％, TBA, 4/1/53
54,000,000 44,619,163
2,570,097,294
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計 (取得原価 $2,647,569,009)
$2,672,600,876
額面 時価
*
米国財務省証券 (0.4％)
米ドル 米ドル
i
U.S. Treasury Bonds 2.250％, 2/15/52
$152,000 $113,831
i
U.S. Treasury Bonds 2.250％, 8/15/49
193,000 145,622
i
U.S. Treasury Notes 3.250％, 6/30/27
990,000 981,179
i
U.S. Treasury Notes 1.625％, 5/15/31
4,985,000 4,362,872
i
U.S. Treasury Notes 1.500％, 11/30/28
147,000 131,875
i
U.S. Treasury Notes 0.250％, 7/31/25
123,000 112,998
米国財務省証券 合計 (取得原価 $5,848,377)
$5,848,377
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7％)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (15.0 ％ )
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs Ser. 4509, Class CI, IO, 6.00％, 9/15/45
$9,283,941 $1,920,328
REMICs Ser. 4077, Class IK, IO, 5.00％, 7/15/42
2,568,886 499,648
REMICs Ser. 5093, Class YI, IO, 4.50％, 12/25/50
21,266,239 4,443,855
REMICs Ser. 5024, Class HI, IO, 4.50％, 10/25/50
4,638,706 962,139
REMICs Ser. 4984, Class IL, IO, 4.50％, 6/25/50
2,332,609 497,324
REMICs Ser. 4000, Class PI, IO, 4.50％, 1/15/42
3,394,008 482,177
REMICs Ser. 4024, Class PI, IO, 4.50％, 12/15/41
3,536,793 457,270
39/137
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs Ser. 4635, Class PI, IO, 4.00％, 12/15/46
$5,401,796 $880,304
REMICs Ser. 4193, Class PI, IO, 4.00％, 3/15/43
12,281,756 1,790,942
REMICs Ser. 4020, Class IA, IO, 4.00％, 3/15/27
1,514,789 60,774
REMICs Ser. 4484, Class TI, IO, 3.50％, 11/15/44
1,091,975 83,792
REMICs Ser. 4105, Class HI, IO, 3.50％, 7/15/41
1,835,475 134,571
REMICs Ser. 4165, Class TI, IO, 3.00％, 12/15/42
6,533,392 489,168
REMICs Ser. 4210, Class PI, IO, 3.00％, 12/15/41
727,687 6,447
REMICs IFB Ser. 4742, Class S, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20％), 1.516％, 12/15/47
10,459,605 1,256,198
REMICs IFB Ser. 4839, Class WS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.416％, 8/15/56
1,849,045 247,162
REMICs IFB Ser. 4678, Class MS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.416％, 4/15/47
6,589,315 852,448
REMICs IFB Ser. 4265, Class SD, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.416％, 1/15/35
19,046,058 1,480,919
REMICs IFB Ser. 5011, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.25％), 1.405％, 9/25/50
3,559,490 427,708
Strips IFB Ser. 326, Class S2, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 5.95％), 1.266％, 3/15/44
3,974,728 444,579
Strips IFB Ser. 311, Class S1, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 5.95％), 1.266％, 8/15/43
6,959,266 798,172
REMICs IFB Ser. 5002, Class SJ, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.255％, 7/25/50
32,544,601 4,225,871
REMICs IFB Ser. 4945, Class SL, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 1/25/50
2,286,396 232,791
REMICs IFB Ser. 4937, Class 4937, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 12/25/49
729,258 84,317
Structured Pass-Through Certificates FRB Ser. 57, Class 1AX, IO,
W
0.382％, 7/25/43
5,575,951 55,760
Federal National Mortgage Association
Grantor Trust Ser. 98-T2, Class A4, IO, 6.50％, 10/25/36
5,213 300
REMICs Ser. 16-3, Class NI, IO, 6.00％, 2/25/46
7,668,861 1,332,145
REMICs Ser. 15-69, IO, 6.00％, 9/25/45
8,813,851 1,842,192
REMICs Ser. 15-58, Class KI, IO, 6.00％, 3/25/37
13,303,901 2,367,802
Interest Strip Ser. 399, Class 2, IO, 5.50％, 11/25/39
12,673 2,433
Interest Strip Ser. 374, Class 6, IO, 5.50％, 8/25/36
534,305 88,062
REMICs Ser. 15-30, IO, 5.50％, 5/25/45
954,500 152,529
Interest Strip Ser. 378, Class 19, IO, 5.00％, 6/25/35
584,919 84,238
REMICs Ser. 12-151, Class IN, IO, 5.00％, 1/25/43
6,176,089 1,126,642
Interest Strip Ser. 404, Class 2, IO, 4.50％, 5/25/40
37,804 6,979
REMICs Ser. 20-76, Class BI, IO, 4.50％, 11/25/50
3,030,943 546,250
REMICs Ser. 18-58, Class AI, IO, 4.50％, 8/25/48
17,448,421 2,771,041
REMICs Ser. 12-127, Class BI, IO, 4.50％, 11/25/42
2,924,393 565,024
Interest Strip Ser. 405, Class 2, IO, 4.00％, 10/25/40
42,392 7,269
REMICs Ser. 19-70, Class 70, IO, 4.00％, 12/25/49
5,327,917 728,646
REMICs Ser. 18-3, Class PI, IO, 4.00％, 2/25/48
4,924,446 942,177
REMICs Ser. 17-65, Class LI, IO, 4.00％, 8/25/47
1,911,937 273,636
REMICs Ser. 15-88, Class QI, IO, 4.00％, 10/25/44
1,471,639 94,963
REMICs Ser. 15-83, IO, 4.00％, 10/25/43
694,360 102,881
40/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal National Mortgage Association
REMICs Ser. 13-41, Class IP, IO, 4.00％, 5/25/43
$7,119,382 $1,045,410
REMICs Ser. 13-44, Class PI, IO, 4.00％, 1/25/43
2,532,611 326,276
REMICs Ser. 13-60, Class IP, IO, 4.00％, 10/25/42
2,122,086 248,921
REMICs Ser. 16-70, Class QI, IO, 3.50％, 10/25/46
6,892,789 964,991
REMICs Ser. 13-18, Class IN, IO, 3.50％, 3/25/43
7,335,340 1,144,103
REMICs Ser. 13-49, Class IP, IO, 3.50％, 12/25/42
4,622,609 328,558
REMICs Ser. 12-151, Class PI, IO, 3.00％, 1/25/43
14,293,854 1,791,191
REMICs Ser. 12-145, Class TI, IO, 3.00％, 11/25/42
1,582,279 53,454
REMICs Ser. 13-30, Class IP, IO, 3.00％, 10/25/41
232,714 381
REMICs IFB Ser. 10-35, Class SG, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.40％), 1.555％, 4/25/40
3,968,205 462,644
REMICs IFB Ser. 18-38, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20％), 1.355％, 6/25/48
24,007,000 2,857,661
REMICs IFB Ser. 18-44, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20％), 1.355％, 6/25/48
28,570,869 3,312,506
REMICs IFB Ser. 15-42, Class LS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20％), 1.355％, 6/25/45
1,703,495 106,032
REMICs IFB Ser. 13-18, Class SB, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.15％), 1.305％, 10/25/41
678,155 3,493
REMICs IFB Ser. 19-5, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.255％, 3/25/49
1,462,083 139,943
REMICs IFB Ser. 16-96, Class ST, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.255％, 12/25/46
27,187,669 2,233,749
REMICs IFB Ser. 16-62, Class GS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.255％, 9/25/46
19,346,245 1,378,420
REMICs IFB Ser. 20-12, Class SK, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 3/25/50
1,821,323 209,944
REMICs IFB Ser. 19-73, Class 73, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 12/25/49
925,315 110,072
REMICs IFB Ser. 19-43, Class JS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 8/25/49
1,050,163 91,110
REMICs IFB Ser. 19-47, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 8/25/49
11,465,789 1,299,264
REMICs IFB Ser. 19-34, Class SL, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 7/25/49
13,196,340 1,490,232
REMICs IFB Ser. 19-38, Class 38, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.205％, 7/25/49
664,404 70,799
REMICs IFB Ser. 11-101, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 5.90％), 1.055％, 10/25/41
7,207,748 685,831
W
Grantor Trust Ser. 00-T6, IO, 0.717％, 11/25/40
2,243,028 13,010
W
FRB Ser. 02-W8, Class 1, IO, 0.295％, 6/25/42
3,880,463 22,537
Government National Mortgage Association
Ser. 17-104, Class MI, IO, 5.50％, 7/16/47
8,797,161 1,979,179
Ser. 17-79, Class IB, IO, 5.50％, 5/20/47
3,060,130 637,232
Ser. 17-52, Class DI, IO, 5.50％, 4/20/47
3,464,014 677,676
Ser. 19-119, Class IN, IO, 5.00％, 9/20/49
16,523,617 3,229,590
Ser. 18-37, IO, 5.00％, 3/20/48
6,869,827 1,388,900
Ser. 17-179, Class WI, IO, 5.00％, 12/20/47
4,114,250 855,971
Ser. 16-126, Class PI, IO, 5.00％, 2/20/46
6,881,212 1,277,841
41/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
Ser. 15-167, Class MI, IO, 5.00％, 6/20/45
$11,712,784 $2,154,227
Ser. 18-127, Class IC, IO, 5.00％, 10/20/44
1,540,852 322,639
Ser. 14-132, IO, 5.00％, 9/20/44
4,847,025 1,007,066
Ser. 12-146, IO, 5.00％, 12/20/42
3,408,871 654,878
Ser. 10-35, Class UI, IO, 5.00％, 3/20/40
13,637,471 2,805,576
Ser. 10-20, Class UI, IO, 5.00％, 2/20/40
4,229,826 853,550
Ser. 10-9, Class UI, IO, 5.00％, 1/20/40
23,083,794 4,703,323
Ser. 09-121, Class UI, IO, 5.00％, 12/20/39
12,627,883 2,547,801
Ser. 17-26, Class MI, IO, 5.00％, 11/20/39
929,912 183,645
Ser. 15-105, Class LI, IO, 5.00％, 10/20/39
6,161,826 1,172,410
Ser. 15-79, Class GI, IO, 5.00％, 10/20/39
5,568,275 1,090,433
Ser. 18-94, Class AI, IO, 4.50％, 7/20/48
1,511,377 284,799
Ser. 16-17, Class IA, IO, 4.50％, 3/20/45
7,700,712 1,357,866
Ser. 13-34, Class IH, IO, 4.50％, 3/20/43
5,443,782 1,062,428
Ser. 13-183, Class JI, IO, 4.50％, 2/16/43
2,190,491 137,817
Ser. 17-42, Class IC, IO, 4.50％, 8/20/41
12,500,426 2,438,429
Ser. 13-167, IO, 4.50％, 9/20/40
2,404,615 425,635
Ser. 10-35, Class AI, IO, 4.50％, 3/20/40
3,053,363 503,868
Ser. 10-35, Class QI, IO, 4.50％, 3/20/40
8,809,608 1,537,661
Ser. 10-20, Class BI, IO, 4.50％, 2/16/40
7,574,129 1,353,875
Ser. 14-71, Class PI, IO, 4.50％, 12/20/39
4,488,900 398,031
Ser. 15-89, Class IP, IO, 4.00％, 2/20/45
12,493,599 1,662,830
Ser. 15-64, Class YI, IO, 4.00％, 11/20/44
7,244,164 869,300
Ser. 15-79, Class MI, IO, 4.00％, 5/20/44
1,821,853 159,232
Ser. 14-4, Class BI, IO, 4.00％, 1/20/44
5,861,839 1,063,671
Ser. 14-4, Class IC, IO, 4.00％, 1/20/44
3,815,497 633,786
Ser. 14-163, Class PI, IO, 4.00％, 10/20/43
699,589 13,315
Ser. 13-165, Class IL, IO, 4.00％, 3/20/43
2,411,124 373,175
Ser. 13-27, Class IJ, IO, 4.00％, 2/20/43
2,888,878 442,345
Ser. 12-56, Class IB, IO, 4.00％, 4/20/42
1,773,290 302,002
W
Ser. 18-H05, Class AI, IO, 3.794％, 2/20/68
39,026,035 1,908,617
W
Ser. 18-H05, Class BI, IO, 3.793％, 2/20/68
47,751,986 2,230,914
W
Ser. 18-H04, IO, 3.733％, 2/20/68
31,552,670 1,528,128
Ser. 21-8, Class VI, IO, 3.50％, 12/20/50
27,539,114 4,329,184
Ser. 19-110, Class PI, IO, 3.50％, 9/20/49
9,246,283 1,457,214
Ser. 18-21, Class AI, IO, 3.50％, 2/20/48
1,337,435 145,297
Ser. 17-139, Class IG, IO, 3.50％, 9/20/47
1,323,134 175,161
Ser. 15-131, Class CI, IO, 3.50％, 9/20/45
3,545,979 512,086
Ser. 15-131, Class MI, IO, 3.50％, 9/20/45
5,573,400 887,422
Ser. 16-75, Class EI, IO, 3.50％, 8/20/45
6,575,265 888,504
Ser. 15-168, Class IG, IO, 3.50％, 3/20/43
3,903,517 492,805
Ser. 13-28, IO, 3.50％, 2/20/43
1,475,206 185,064
Ser. 13-54, Class JI, IO, 3.50％, 2/20/43
3,401,865 382,846
Ser. 12-140, Class IC, IO, 3.50％, 11/20/42
15,603,676 2,611,475
Ser. 12-128, Class IA, IO, 3.50％, 10/20/42
10,285,733 1,617,363
Ser. 15-52, Class KI, IO, 3.50％, 11/20/40
5,513,111 407,970
Ser. 15-17, Class LI, IO, 3.50％, 5/16/40
422,582 1,416
W
Ser. 17-H08, Class NI, IO, 3.01％, 3/20/67
34,466,756 1,220,123
42/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
Ser. 20-175, Class NI, IO, 3.00％, 11/20/50
$30,134,260 $4,602,113
W
Ser. 16-H04, Class HI, IO, 2.368％, 7/20/65
29,593,048 899,629
W
Ser. 17-H10, Class MI, IO, 1.989％, 4/20/67
55,865,927 1,715,083
IFB Ser. 13-9, Class S, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.75％),
1.989％, 1/20/43
14,731,557 1,966,139
W
Ser. 15-H23, Class DI, IO, 1.91％, 9/20/65
24,901,370 1,314,793
W
Ser. 15-H15, Class AI, IO, 1.875％, 6/20/65
31,290,037 1,580,146
W
Ser. 15-H12, Class AI, IO, 1.858％, 5/20/65
52,773,025 2,137,307
W
Ser. 17-H09, IO, 1.846％, 4/20/67
28,734,852 772,048
W
FRB Ser. 15-H08, Class CI, IO, 1.803％, 3/20/65
40,168,653 1,578,628
W
Ser. 17-H06, Class DI, IO, 1.765％, 2/20/67
22,076,694 843,330
W
Ser. 15-H23, Class BI, IO, 1.753％, 9/20/65
44,458,228 1,707,196
W
Ser. 17-H12, Class QI, IO, 1.732％, 5/20/67
27,482,189 1,024,564
W
Ser. 15-H03, Class CI, IO, 1.709％, 1/20/65
45,506,909 1,770,219
IFB Ser. 20-61, Class SF, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.44％),
1.679％, 7/20/43
18,706,003 2,119,422
W
Ser. 14-H25, Class BI, IO, 1.673％, 12/20/64
30,166,420 969,760
W
Ser. 16-H14, IO, 1.671％, 6/20/66
27,839,382 898,182
W
Ser. 16-H18, IO, 1.668％, 8/20/66
29,322,491 987,171
W
Ser. 17-H11, Class DI, IO, 1.647％, 5/20/67
17,469,417 927,252
W
Ser. 16-H16, Class EI, IO, 1.636％, 6/20/66
25,729,514 1,186,131
W
Ser. 17-H03, Class HI, IO, 1.588％, 1/20/67
43,128,880 1,410,186
W
Ser. 15-H01, Class BI, IO, 1.558％, 1/20/65
22,861,473 732,413
IFB Ser. 21-98, Class SK, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.30％), 1.539％, 6/20/51
6,365,331 807,633
IFB Ser. 21-77, Class SM, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.30％), 1.539％, 5/20/51
33,748,794 4,485,640
IFB Ser. 21-42, Class SG, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.30％), 1.539％, 3/20/51
33,457,570 2,791,937
IFB Ser. 18-105, Class SG, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.25％), 1.489％, 8/20/48
15,059,315 1,520,628
IFB Ser. 18-67, Class SC, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.20％), 1.439％, 5/20/48
9,509,599 962,310
IFB Ser. 17-160, Class S, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.20％),
1.439％, 10/20/43
16,601,674 1,584,663
IFB Ser. 20-97, Class QS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.15％), 1.389％, 7/20/50
2,480,372 347,198
IFB Ser. 18-139, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.15％), 1.389％, 10/20/48
1,445,791 135,583
IFB Ser. 13-152, Class SJ, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.15％), 1.389％, 5/20/41
12,524,695 1,350,404
IFB Ser. 10-20, Class SC, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.15％),
1.389％, 2/20/40
3,124,353 320,247
W
Ser. 17-H11, Class TI, IO, 1.38％, 4/20/67
19,009,014 1,127,235
W
Ser. 12-H29, Class AI, IO, 1.339％, 10/20/62
6,691,019 127,417
W
Ser. 12-H29, Class FI, IO, 1.339％, 10/20/62
6,691,019 127,417
IFB Ser. 20-63, Class PS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.339％, 4/20/50
2,755,170 349,298
43/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 19-96, Class SY, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.10％),
1.339％, 8/20/49
$1,434,980 $147,085
IFB Ser. 19-83, Class SY, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.10％),
1.339％, 7/20/49
1,498,520 149,028
IFB Ser. 18-164, Class AS, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.339％, 12/20/48
22,772,609 2,330,019
IFB Ser. 14-46, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.339％, 3/20/44
6,274,409 693,071
IFB Ser. 14-4, Class SG, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.10％),
1.339％, 1/20/44
9,853,042 1,110,364
IFB Ser. 13-182, Class SY, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.10％), 1.339％, 12/20/43
3,626,368 405,084
IFB Ser. 20-7, Class SK, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.05％),
1.289％, 1/20/50
27,742,143 2,961,042
IFB Ser. 19-125, Class SG, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 6.05％), 1.289％, 10/20/49
8,135,111 1,192,419
IFB Ser. 19-6, Class SM, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month) + 6.05％),
1.289％, 1/20/49
13,707,542 1,245,015
W
Ser. 17-H16, Class JI, IO, 0.898％, 8/20/67
28,030,035 1,610,398
IFB Ser. 14-119, Class SA, IO, ((-1 x ICE LIBOR USD 1 Month)
+ 5.60％), 0.839％, 8/20/44
8,503,613 754,664
W
Ser. 17-H18, Class FI, IO, 0.813％, 9/20/67
27,972,393 1,926,791
Ser. 17-H16, IO, 0.675％, 8/20/67
25,953,966 1,602,191
W
Ser. 17-H20, Class HI, IO, 0.216％, 10/20/67
25,383,250 1,597,880
W
Ser. 17-H03, Class EI, IO, 0.117％, 1/20/67
18,014,338 1,062,914
W
Ser. 18-H01, Class XI, IO, 0.107％, 1/20/68
26,806,724 1,924,441
W
Ser. 17-H05, Class CI, IO, 0.104％, 2/20/67
4,047,306 203,033
W
Ser. 16-H24, Class JI, IO, 0.08％, 11/20/66
14,167,304 764,060
W
Ser. 17-H06, Class MI, IO, 0.064％, 2/20/67
26,657,576 1,009,042
W
Ser. 15-H18, Class BI, IO, 0.063％, 7/20/65
23,309,391 1,081,556
W
Ser. 18-H02, Class HI, IO, 0.051％, 1/20/68
41,619,630 2,022,454
W
Ser. 18-H02, Class EI, IO, 0.05％, 1/20/68
50,727,524 2,639,416
W
Ser. 16-H17, Class KI, IO, 0.049％, 7/20/66
14,588,480 661,578
W
Ser. 15-H20, Class BI, IO, 0.049％, 8/20/65
29,393,328 1,228,641
W
Ser. 15-H15, Class BI, IO, 0.037％, 6/20/65
44,471,231 1,809,979
W
Ser. 18-H01, IO, 0.034％, 12/20/67
17,106,956 838,719
W
Ser. 18-H15, Class EI, IO, 0.03％, 8/20/68
41,049,538 2,426,027
W
Ser. 17-H02, Class BI, IO, 0.03％, 1/20/67
15,853,081 575,387
W
Ser. 15-H10, Class BI, IO, 0.03％, 4/20/65
22,514,023 947,840
W
Ser. 16-H22, Class AI, IO, 0.029％, 10/20/66
26,074,602 1,000,926
W
Ser. 16-H23, Class NI, IO, 0.026％, 10/20/66
63,348,845 2,831,693
W
Ser. 16-H27, Class EI, IO, 0.023％, 12/20/66
20,585,167 674,041
W
Ser. 18-H03, Class XI, IO, 0.019％, 2/20/68
62,909,638 3,183,227
W
Ser. 17-H06, Class BI, IO, 0.014％, 2/20/67
33,358,642 1,162,355
W
Ser. 15-H24, Class AI, IO, 0.014％, 9/20/65
22,230,248 690,471
W
Ser. 16-H06, Class CI, IO, 0.001％, 2/20/66
26,633,713 526,176
W
Ser. 20-H12, Class IH, IO, zero ％, 7/20/70
42,722,098 2,682,136
216,634,481
44/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 (11.3 ％ )
Barclays Commercial Mortgage Trust 144A Ser. 19-C5, Class D,
2.50％, 11/15/52
$442,000 $279,901
BBCMS Mortgage Trust 144A Ser. 21-C10, Class E, 2.00％, 7/15/54
438,000 193,726
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust FRB
W
Ser. 07-T26, Class AJ, 5.566％, 1/12/45
5,058 4,881
Benchmark Mortgage Trust 144A FRB Ser. 18-B3, Class D,
W
3.029％, 4/10/51
4,712,000 3,020,060
BWAY Mortgage Trust 144A FRB Ser. 22-26BW, Class F,
W
4.866％, 2/10/44
5,915,000 3,680,981
CD Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 17-CD3, Class C,
W
4.546％, 2/10/50
551,000 355,942
CD Commercial Mortgage Trust 144A Ser. 17-CD3, Class D,
3.25％, 2/10/50
4,873,000 2,952,535
CFCRE Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-C2, Class E,
W
5.08％, 12/15/47
13,980,000 11,463,252
Citigroup Commercial Mortgage Trust Ser. 13-GC11, Class C,
W
4.134％, 4/10/46
2,758,000 2,698,151
Citigroup Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 15-GC27, Class D, 4.425％, 2/10/48
242,000 210,616
Ser. 15-P1, Class D, 3.225％, 9/15/48
3,491,000 2,587,645
Ser. 15-GC27, Class E, 3.00％, 2/10/48
635,000 463,398
COMM Mortgage Trust
W
Ser. 12-LC4, Class B, 4.934％, 12/10/44
203,220 196,083
W
FRB Ser. 14-CR16, Class C, 4.899％, 4/10/47
389,000 350,063
Ser. 13-CR12, Class AM, 4.30％, 10/10/46
4,154,100 3,741,495
W
Ser. 15-DC1, Class B, 4.035％, 2/10/48
2,646,000 2,369,219
COMM Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 13-CR13, Class D, 4.876％, 11/10/46
1,583,000 1,291,343
W
FRB Ser. 14-CR17, Class D, 4.845％, 5/10/47
326,000 287,223
W
FRB Ser. 14-CR17, Class E, 4.845％, 5/10/47
360,000 244,058
W
FRB Ser. 14-UBS3, Class D, 4.765％, 6/10/47
165,000 112,789
W
FRB Ser. 13-CR9, Class D, 4.513％, 7/10/45
192,000 179,577
W
FRB Ser. 13-CR7, Class D, 4.382％, 3/10/46
291,000 257,535
Ser. 12-LC4, Class E, 4.25％, 12/10/44
10,009,000 2,050,844
W
FRB Ser. 15-LC19, Class E, 4.215％, 2/10/48
3,181,000 2,435,107
Ser. 12-CR4, Class B, 3.703％, 10/15/45
2,026,000 1,245,537
Ser. 15-LC19, Class D, 2.867％, 2/10/48
312,000 264,315
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 08-C1,
W
Class AJ, 5.429％, 2/15/41
10,781,406 3,018,794
Credit Suisse Mortgage Trust 144A FRB Ser. 22-NWPT, Class A,
7.97％, 9/9/24
2,015,000 2,009,105
CSAIL Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-C1, Class D,
W
3.756％, 4/15/50
272,000 149,753
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A Multifamily
Structured Credit Risk FRB Ser. 21-MN3, Class M2, 8.56％, 11/25/51
4,238,000 3,653,068
GS Mortgage Securities Corp., II 144A FRB Ser. 13-GC10, Class D,
W
4.606％, 2/10/46
273,000 223,209
GS Mortgage Securities Trust Ser. 14-GC18, Class B,
W
4.885％, 1/10/47
401,000 331,920
45/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
GS Mortgage Securities Trust 144A FRB Ser. 14-GC24, Class D,
W
4.526%, 9/10/47
$15,515,000 $8,194,034
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust FRB Ser. 14-C22,
W
Class C, 4.548％, 9/15/47
248,000 226,138
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 14-C18, Class D, 4.736％, 2/15/47
9,906,000 5,569,490
W
FRB Ser. 14-C19, Class C19, 4.635％, 4/15/47
3,346,000 3,082,790
W
FRB Ser. 14-C18, Class E, 4.236％, 2/15/47
7,852,000 3,362,266
W
FRB Ser. 14-C23, Class D, 3.979％, 9/15/47
301,000 253,494
W
FRB Ser. 14-C25, Class D, 3.936％, 11/15/47
7,740,000 4,978,198
W
Ser. 14-C25, Class E, 3.332％, 11/15/47
15,725,000 8,748,384
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Ser. 17-C5, Class C,
W
4.512％, 3/15/50
254,000 183,963
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 13-LC11, Class D, 4.296％, 4/15/46
431,000 266,731
Ser. 13-LC11, Class B, 3.499％, 4/15/46
180,000 162,659
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A FRB
W
Ser. 13-LC11, Class E, 3.25％, 4/15/46
13,371,809 6,763,461
Mezz Cap Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-C5, Class X,
W
IO, 5.704％, 12/15/49
60,277 1
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
W
Ser. 12-C6, Class C, 4.536％, 11/15/45
2,903,000 2,757,850
W
FRB Ser. 15-C22, Class C, 4.202％, 4/15/48
635,000 565,154
Ser. 14-C19, Class C, 4.00％, 12/15/47
1,678,000 1,513,156
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 144A
W
FRB Ser. 12-C6, Class E, 4.488％, 11/15/45
2,446,000 1,921,534
W
FRB Ser. 13-C11, Class D, 4.368％, 8/15/46
650,000 32,344
W
FRB Ser. 15-C23, Class D, 4.14％, 7/15/50
4,095,000 3,130,189
W
FRB Ser. 13-C9, Class D, 4.084％, 5/15/46
389,000 327,253
W
FRB Ser. 13-C10, Class F, 4.067％, 7/15/46
254,000 34,713
Ser. 14-C17, Class E, 3.50％, 8/15/47
9,096,000 6,406,049
Ser. 14-C19, Class D, 3.25％, 12/15/47
3,933,000 3,026,656
Morgan Stanley Capital I Trust
W
Ser. 06-HQ10, Class B, 5.448％, 11/12/41
1,336,155 1,124,958
W
FRB Ser. 18-H3, Class C, 4.863％, 7/15/51
2,271,437 1,892,039
Morgan Stanley Capital I Trust 144A
W
FRB Ser. 12-C4, Class D, 5.165％, 3/15/45
1,429,325 1,322,126
W
FRB Ser. 12-C4, Class E, 5.165％, 3/15/45
7,066,000 5,105,186
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 144A
FRB Ser. 20-01, Class M10, 8.595％, 3/25/50
568,000 526,283
FRB Ser. 19-01, Class M10, 8.095％, 10/25/49
459,920 421,751
PFP, Ltd. 144A FRB Ser. 21-8, Class A, 5.728％, 8/9/37
(Cayman Islands)
247,971 243,238
Ready Capital Mortgage Financing, LLC 144A FRB Ser. 22-FL9,
Class A, 7.259％, 6/25/37
3,604,878 3,593,793
RIAL Issuer, Ltd. 144A FRB Ser. 22-FL8, Class B, 7.993％, 1/19/37
2,575,000 2,523,500
TIAA Real Estate CDO, Ltd. 144A Ser. 03-1A, Class E, 8.00％,
†
12/28/38 (In default)
4,414,162 44
46/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 12-C2, Class F, 5.00％, 5/10/63
$6,847,000 $68
Ser. 13-C6, Class E, 3.50％, 4/10/46
7,734,000 4,986,883
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 15-C29, Class D,
W
4.219％, 6/15/48
3,205,000 2,710,580
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 15-C30, Class D, 4.499％, 9/15/58
282,000 225,490
W
FRB Ser. 13-LC12, Class D, 4.364％, 7/15/46
11,277,111 3,971,151
Ser. 14-LC16, Class D, 3.938％, 8/15/50
11,010,000 839,126
Ser. 16-C33, Class D, 3.123％, 3/15/59
699,000 543,002
Ser. 19-C53, Class D, 2.50％, 10/15/52
395,000 232,453
WF-RBS Commercial Mortgage Trust Ser. 14-C21, Class C,
W
4.234％, 8/15/47
180,000 158,479
WF-RBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 13-UBS1, Class D, 5.025％, 3/15/46
1,796,000 1,745,960
W
FRB Ser. 13-UBS1, Class E, 5.025％, 3/15/46
2,518,000 2,391,046
W
Ser. 11-C3, Class E, 5.00％, 3/15/44
8,644,000 86
W
FRB Ser. 13-C15, Class D, 4.511％, 8/15/46
22,811,996 6,981,940
W
FRB Ser. 12-C9, Class E, 4.424％, 11/15/45
265,000 242,661
W
FRB Ser. 12-C10, Class D, 4.392％, 12/15/45
12,891,000 7,686,943
163,297,418
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (10.4 ％ )
American Home Mortgage Investment Trust FRB Ser. 07-1,
Class GA1C, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.19％), 5.035％, 5/25/47
2,862,949 1,520,240
BCAP, LLC Trust 144A FRB Ser. 11-RR3, Class 3A6,
W
4.523％, 11/27/36
5,117,959 3,531,392
Bear Stearns Alt-A Trust
W
FRB Ser. 05-8, Class 21A1, 4.077％, 10/25/35
48,478 39,936
W
FRB Ser. 05-7, Class 21A1, 4.015％, 9/25/35
1,317,279 1,051,252
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust FRB Ser. 05-HE8,
Class M3, (ICE LIBOR USD 1 Month + 1.95％), 6.795％, 8/25/35
294,779 284,460
Bear Stearns Mortgage Funding Trust FRB Ser. 06-AR2, Class 2A1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 0.23％), 5.305％, 9/25/46
3,570,550 2,489,377
Chevy Chase Funding, LLC Mortgage-Backed Certificates 144A
FRB Ser. 06-4A, Class A2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.18％),
5.025％, 11/25/47
1,987,782 1,638,740
Citigroup Mortgage Loan Trust 144A Ser. 22-A, Class A1,
6.17％, 9/25/62
198,070 195,822
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2D, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.35％),
5.195％, 3/25/37
5,433,212 4,397,754
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2B, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.18％),
5.025％, 3/25/37
933,871 755,912
COLT Mortgage Loan Trust 144A Ser. 20-2, Class A3,
W
3.698％, 3/25/65
410,000 376,229
Countrywide Alternative Loan Trust
FRB Ser. 05-38, Class A3, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.70％),
5.545％, 9/25/35
480,258 412,510
FRB Ser. 05-59, Class 1A1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.66％),
5.438％, 11/20/35
6,912,093 6,111,831
47/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Countrywide Alternative Loan Trust
FRB Ser. 05-65CB, Class 2A1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.43％),
5.27％, 12/25/35
$333,022 $216,415
FRB Ser. 06-OA10, Class 2A1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.38％),
5.225％, 8/25/46
2,085,022 1,714,733
FRB Ser. 06-OA10, Class 3A1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.38％),
5.225％, 8/25/46
3,604,661 3,059,292
FRB Ser. 06-OA10, Class 4A1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.38％),
5.225％, 8/25/46
7,607,351 6,025,973
FRB Ser. 06-OA10, Class 1A1, (Federal Reserve US 12 Month
Cumulative Avg 1 yr CMT + 0.96％), 4.098％, 8/25/46
2,256,727 1,930,771
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A2, (Federal Reserve US 12 Month
Cumulative Avg 1 yr CMT + 0.94％), 4.078％, 6/25/46
244,535 202,377
W
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A1, 3.039％, 6/25/46
2,046,847 1,827,221
Eagle Re, Ltd. 144A FRB Ser. 20-1, Class B1, (ICE LIBOR USD 1 Month
+ 2.85％), 7.695％, 1/25/30
686,000 658,589
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-HQA2, Class B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 10.50％), 15.345％, 5/25/28
6,316,602 6,884,517
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-DNA1, Class B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 10.00％), 14.845％, 7/25/28
2,084,553 2,225,731
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA3, Class B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 9.35％), 14.195％, 4/25/28
4,559,716 4,778,093
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA2, Class B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 7.55％), 12.395％, 12/25/27
7,619,140 7,798,011
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-3, Class M,
W
4.75％, 10/25/58
1,710,000 1,523,478
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA1, Class B2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 12.25％), 17.095％, 2/25/49
841,000 964,401
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA5,
Class B2, (US 30 Day Average SOFR + 11.50％), 16.06％, 10/25/50
256,000 301,825
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class B2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 11.00％), 15.845％, 10/25/48
2,017,000 2,289,440
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class B2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 10.75％), 15.595％, 1/25/49
111,000 126,187
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 22-HQA1,
Class B2, (US 30 Day Average SOFR + 11.00％), 15.56％, 3/25/42
4,969,000 4,621,170
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class B2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 10.50％), 15.345％, 3/25/49
2,996,000 3,315,217
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA4,
Class B2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 10.00％), 14.845％, 8/25/50
448,000 498,957
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA3,
Class B2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 10.00％), 14.845％, 7/25/50
3,318,000 3,715,022
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA3,
Class B2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 9.35％), 14.195％, 6/25/50
239,000 262,303
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-FTR1, Class B2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 8.35％), 13.195％, 1/25/48
700,000 727,985
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA3, Class B2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 7.75％), 12.595％, 9/25/48
408,000 422,095
48/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA2,
Class B2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 7.60％), 12.445％, 3/25/50
$500,000 $480,129
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA3,
Class B1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 5.75％), 10.595％, 7/25/50
334,757 354,682
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA5,
Class B1, (US 30 Day Average SOFR + 4.80％), 9.36％, 10/25/50
370,000 389,888
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.25％), 9.095％, 10/25/48
753,000 790,893
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA2,
Class M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.10％), 7.945％, 3/25/50
425,053 434,357
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-2, Class M,
W
4.75％, 8/25/58
5,008,000 4,344,861
Seasoned Credit Risk Transfer Trust FRB Ser. 17-2, Class 2,
W
4.00％, 8/25/56
163,247 158,947
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C02, Class 1B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 12.25％), 17.095％, 9/25/28
12,313,425 13,900,189
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 11.75％), 16.595％, 10/25/28
7,684,649 8,560,198
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C01, Class 1B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 11.75％), 16.595％, 8/25/28
4,977,748 5,552,776
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 10.75％), 15.595％, 1/25/29
444,137 478,273
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C04, Class 1B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 10.25％), 15.095％, 1/25/29
148,249 160,237
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C06, Class 1B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 9.25％), 14.095％, 4/25/29
416,198 439,371
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.50％), 10.345％, 9/25/29
395,000 428,304
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.30％), 10.145％, 10/25/28
85,526 90,647
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.85％), 9.695％, 10/25/29
393,000 417,085
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C04, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.50％), 9.345％, 12/25/30
368,000 384,530
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.45％), 9.295％, 5/25/30
28,000 29,398
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.45％), 9.295％, 2/25/30
70,000 74,550
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C01, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.30％), 9.145％, 2/25/25
34,873 36,002
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.25％), 9.095％, 1/25/31
217,000 228,096
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.10％), 8.945％, 3/25/31
1,624,000 1,693,015
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C02, Class 1M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.00％), 8.845％, 5/25/25
143,681 148,428
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 3.75％), 8.595％, 3/25/31
313,000 324,546
49/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C03, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 3.75％), 8.595％, 10/25/30
$500,000 $517,500
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C05, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 3.60％), 8.445％, 1/25/30
320,000 326,843
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-HRP1, Class B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 9.25％), 14.095％, 11/25/39
4,100,000 4,021,445
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1,
Class 1B1, (ICE LIBOR USD 1 Month + 6.75％), 11.595％, 2/25/40
1,645,000 1,529,940
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.75％), 10.595％, 7/25/29
3,761,000 4,111,458
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 21-R01, Class 1B2,
(US 30 Day Average SOFR + 6.00％), 10.56％, 10/25/41
185,000 167,888
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R04, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 5.25％), 10.095％, 6/25/39
514,252 530,965
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 22-R02, Class 2B1,
(US 30 Day Average SOFR + 4.50％), 9.06％, 1/25/42
1,471,000 1,420,049
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R03, Class 1B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 4.10％), 8.945％, 9/25/31
314,000 320,214
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1,
Class 1M2, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.65％), 8.495％, 2/25/40
239,000 240,926
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R02, Class 2B1,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 3.00％), 7.845％, 1/25/40
126,000 117,986
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 22-R02, Class 2M2,
(US 30 Day Average SOFR + 3.00％), 7.56％, 1/25/42
3,600,000 3,483,000
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R01, Class 2M2,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 2.45％), 7.295％, 7/25/31
65,209 65,291
GSAA Home Equity Trust FRB Ser. 06-8, Class 2A2, (ICE LIBOR USD
1 Month + 0.36％), 5.205％, 5/25/36
9,160,089 2,301,013
GSR Mortgage Loan Trust FRB Ser. 07-OA1, Class 2A3A, (ICE LIBOR
USD 1 Month + 0.31％), 5.155％, 5/25/37
3,957,976 2,758,373
HarborView Mortgage Loan Trust FRB Ser. 05-2, Class 1A,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 0.52％), 5.281％, 5/19/35
10,566,970 3,438,905
JPMorgan Alternative Loan Trust FRB Ser. 07-A2, Class 12A1, IO,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 0.20％), 5.245％, 6/25/37
3,979,018 1,618,816
Morgan Stanley Re-REMIC Trust 144A FRB Ser. 10-R4, Class 4B,
(ICE LIBOR USD 1 Month + 0.23％), 2.702％, 2/26/37
131,290 108,981
Oaktown Re III, Ltd. 144A
FRB Ser. 19-1A, Class B1B, (ICE LIBOR USD 1 Month + 4.35％),
9.195％, 7/25/29 (Bermuda)
383,000 385,338
FRB Ser. 19-1A, Class B1A, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.50％),
8.345％, 7/25/29 (Bermuda)
317,000 312,342
Structured Asset Mortgage Investments II Trust FRB Ser. 06-AR7,
Class A1A, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.21％), 5.265％, 8/25/36
5,078,346 3,935,718
Towd Point Mortgage Trust 144A
W
Ser. 19-2, Class A2, 3.75％, 12/25/58
256,000 224,429
W
Ser. 18-5, Class M1, 3.25％, 7/25/58
240,000 193,516
50/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.7 ％ ) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
FRB Ser. 05-AR13, Class A1C3, (ICE LIBOR USD 1 Month + 0.98％),
5.825％, 10/25/45
$92,598 $85,937
W
FRB Ser. 05-AR10, Class 1A3, 3.847％, 9/25/35
104,458 92,141
151,103,674
モーゲージ証券合計 (取得原価 $648,536,327)
$531,035,573
時価
*
社債 (15.7％) 額面 米ドル
基本素材 (1.4％)
Big River Steel, LLC/BRS Finance Corp. 144A sr. notes
6.625％, 1/31/29
$1,200,000 $1,190,832
Boise Cascade Co. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875％, 7/1/30
320,000 282,848
Braskem Netherlands Finance BV 144A company guaranty sr.
unsec. notes 7.25％, 2/13/33 (Brazil)
2,280,000 2,195,882
Builders FirstSource, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
6.375％, 6/15/32
260,000 260,928
Builders FirstSource, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
4.25％, 2/1/32
615,000 535,904
Celanese US Holdings, LLC company guaranty sr. unsec. notes
6.33％, 7/15/29 (Germany)
95,000 96,046
Celanese US Holdings, LLC company guaranty sr. unsec. notes
6.165％, 7/15/27 (Germany)
1,040,000 1,045,932
Commercial Metals Co. sr. unsec. notes 4.375％, 3/15/32
25,000 21,506
Commercial Metals Co. sr. unsec. notes 4.125％, 1/15/30
37,000 32,658
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
4.375％, 8/1/28 (Indonesia)
50,000 46,872
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.45％, 3/15/43 (Indonesia)
317,000 296,517
HTA Group, Ltd./Mauritius company guaranty sr. unsec. notes
Ser. REGS, 7.00％, 12/18/25 (Tanzania)
1,290,000 1,219,050
HudBay Minerals, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.125％, 4/1/29 (Canada)
1,040,000 982,800
IHS Holding, Ltd. company guaranty sr. unsec. notes Ser. REGS,
6.25％, 11/29/28 (Nigeria)
3,920,000 3,087,000
Kleopatra Holdings 2 SCA company guaranty sr. unsec. notes
Ser. REGS, 6.50％, 9/1/26 (Luxembourg)
EUR 1,000,000 620,746
Louisiana-Pacific Corp. 144A sr. unsec. notes 3.625％, 3/15/29
$140,000 120,378
LSF11 A5 HoldCo, LLC 144A sr. unsec. notes 6.625％, 10/15/29
1,300,000 1,093,131
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 144A company guaranty
notes 9.25％, 4/15/27
1,000,000 923,990
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
3.875％, 8/15/31
175,000 147,392
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 1/30/30
65,000 59,722
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.25％, 11/15/26
434,000 396,617
Olympus Water US Holding Corp. 144A sr. unsec. notes
6.25％, 10/1/29
1,000,000 740,206
SCIH Salt Holdings, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.625％, 5/1/29
1,000,000 827,500
51/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
基本素材 （つづき）
Unigel Luxembourg SA company guaranty sr. unsec. notes
Ser. REGS, 8.75％, 10/1/26 (Brazil)
$1,730,000 $1,599,731
WR Grace Holdings, LLC 144A company guaranty sr. notes
4.875％, 6/15/27
443,000 427,012
WR Grace Holdings, LLC 144A sr. notes 7.375％, 3/1/31
2,580,000 2,583,226
20,834,426
資本財 (1.8％)
Adient Global Holdings, Ltd. 144A sr. notes 7.00％, 4/15/28
1,210,000 1,240,250
Adient Global Holdings, Ltd. 144A sr. unsec. unsub. notes
8.25％, 4/15/31
822,000 844,606
Allison Transmission, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 3.75％, 1/30/31
50,000 42,659
Allison Transmission, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 10/1/27
332,000 313,633
Amsted Industries, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.625％, 7/1/27
65,000 63,213
Chart Industries, Inc. 144A company guaranty sr. notes
7.50％, 1/1/30
500,000 516,610
Clarios Global LP 144A company guaranty sr. notes 6.75％, 5/15/25
59,000 59,628
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co. company guaranty sr.
notes Ser. REGS, 4.375％, 5/15/26
EUR 1,945,000 2,009,390
Clean Harbors, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.375％, 2/1/31
$2,490,000 2,540,435
Crown Cork & Seal Co., Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
7.375％, 12/15/26
138,000 145,822
GFL Environmental, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 6/15/29 (Canada)
1,000,000 934,100
GFL Environmental, Inc. 144A sr. notes 5.125％, 12/15/26 (Canada)
90,000 87,999
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.25％, 6/1/29
4,320,000 3,264,883
Howmet Aerospace, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.00％, 1/15/29
454,000 402,516
MajorDrive Holdings IV, LLC 144A sr. unsec. notes 6.375％, 6/1/29
1,269,000 939,605
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 8.50％, 5/15/27
1,000,000 1,003,750
Ritchie Bros Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. notes
6.75％, 3/15/28
125,000 128,281
Ritchie Bros Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 7.75％, 3/15/31
1,394,000 1,458,822
Roller Bearing Co. of America, Inc. 144A sr. notes 4.375％, 10/15/29
257,000 229,478
Sensata Technologies BV 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.00％, 4/15/29
110,000 99,382
Sensata Technologies BV 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 5.875％, 9/1/30
185,000 183,381
Staples, Inc. 144A sr. notes 7.50％, 4/15/26
2,275,000 1,993,196
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
6.375％, 6/15/26
68,000 66,470
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.50％, 11/15/27
692,000 652,496
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
4.875％, 5/1/29
1,405,000 1,243,539
52/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
資本財 （つづき）
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
4.625％, 1/15/29
$940,000 $835,660
TransDigm, Inc. 144A company guaranty sr. notes 6.25％, 3/15/26
1,195,000 1,196,087
TransDigm, Inc. 144A sr. notes 6.75％, 8/15/28
395,000 397,963
Vertiv Group Corp. 144A company guaranty sr. notes
4.125％, 11/15/28
2,347,000 2,070,888
WESCO Distribution, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 7.25％, 6/15/28
100,000 102,680
WESCO Distribution, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 7.125％, 6/15/25
1,121,000 1,139,441
26,206,863
通信サービス (0.8％)
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
bonds 5.375％, 6/1/29
2,709,000 2,487,539
DIRECTV Holdings, LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 144A sr. notes
5.875％, 8/15/27
1,000,000 905,700
Embarq Corp. sr. unsec. unsub. bonds 7.995％, 6/1/36
1,500,000 630,000
Frontier Communications Corp. 144A company guaranty sr. notes
5.875％, 10/15/27
1,945,000 1,768,200
Frontier Communications Corp. 144A notes 6.75％, 5/1/29
1,000,000 792,500
Frontier Communications Holdings, LLC 144A company guaranty
sr. notes 8.75％, 5/15/30
1,510,000 1,503,975
Level 3 Financing, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.25％, 7/1/28
2,000,000 1,128,400
R
SBA Communications Corp. sr. unsec. sub. notes 3.875％, 2/15/27
1,000,000 945,000
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
2.875％, 2/15/31
940,000 810,881
10,972,195
複合企業 (-％)
General Electric Co. jr. unsec. sub. FRN (ICE LIBOR USD 3 Month
+ 3.33％), 8.196％, perpetual maturity
230,000 229,770
229,770
一般消費財・サービス (3.8 ％ )
ADT Security Corp. 144A sr. notes 4.125％, 8/1/29
775,000 691,137
Bath & Body Works, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
6.75％, perpetual maturity
49,000 43,801
Bath & Body Works, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 7.50％,
perpetual maturity
1,225,000 1,250,164
Bath & Body Works, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
9.375％, 7/1/25
12,000 12,820
Bath & Body Works, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
bonds 6.625％, 10/1/30
2,194,000 2,138,886
Beasley Mezzanine Holdings, LLC 144A company guaranty sr.
notes 8.625％, 2/1/26
1,500,000 992,046
Block, Inc. sr. unsec. notes 3.50％, 6/1/31
870,000 714,488
Block, Inc. sr. unsec. notes 2.75％, 6/1/26
1,000,000 911,765
Boyd Gaming Corp. company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 12/1/27
45,000 43,160
Caesars Entertainment, Inc. 144A sr. notes 7.00％, 2/15/30
1,839,000 1,871,183
Caesars Resort Collection, LLC/CRC Finco, Inc. 144A company
guaranty sr. notes 5.75％, 7/1/25
2,495,000 2,495,533
53/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Carnival Corp. notes Ser. REGS, 10.125％, 2/1/26
EUR 1,043,000 $1,187,825
Carnival Corp. 144A notes 10.50％, 2/1/26
$50,000 52,096
Carnival Corp. 144A notes 9.875％, 8/1/27
1,140,000 1,174,308
Carnival Corp. 144A sr. unsec. notes 5.75％, 3/1/27
1,750,000 1,435,578
Cengage Learning, Inc. 144A sr. unsec. unsub. notes 9.50％, 6/15/24
1,000,000 966,850
Crocs, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.125％, 8/15/31
1,000,000 823,903
Full House Resorts, Inc. 144A company guaranty sr. notes
8.25％, 2/15/28
1,000,000 910,000
Garda World Security Corp. 144A sr. unsec. notes 6.00％,
6/1/29 (Canada)
1,000,000 795,000
Gartner, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
3.75％, 10/1/30
1,165,000 1,045,728
Gartner, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.625％, 6/15/29
235,000 209,692
Hilton Domestic Operating Co., Inc. company guaranty sr. unsec.
bonds 4.875％, 1/15/30
215,000 205,940
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 4.00％, 5/1/31
3,820,000 3,345,175
iHeartCommunications, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
8.375％, 5/1/27
2,500,000 1,818,750
La Financiere Atalian SASU company guaranty sr. unsec. notes
Ser. REGS, 4.00％, 5/15/24 (France)
EUR 1,000,000 791,511
Levi Strauss & Co. sr. unsec. notes 3.375％, 3/15/27
EUR 1,004,000 1,014,307
Levi Strauss & Co. 144A sr. unsec. sub. bonds 3.50％, 3/1/31
$1,675,000 1,427,938
Mattel, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 3.75％, 4/1/29
1,045,000 938,906
Mattel, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.375％, 4/1/26
20,000 18,827
McGraw-Hill Education, Inc. 144A sr. notes 5.75％, 8/1/28
3,260,000 2,836,200
McGraw-Hill Education, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.00％, 8/1/29
1,000,000 820,000
Moody ’s Corp. sr. unsec. bonds 3.10％, 11/29/61
500,000 331,112
Motion Bondco DAC company guaranty sr. notes Ser. REGS, 4.50％,
11/15/27 (Ireland)
EUR 1,000,000 954,946
Neptune Bidco US, Inc. 144A sr. notes 9.29％, 4/15/29
$5,211,000 4,831,118
News Corp. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
5.125％, 2/15/32
77,000 72,192
News Corp. 144A sr. unsec. notes 3.875％, 5/15/29
1,050,000 933,188
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp. 144A company guaranty
sr. notes 4.75％, 2/15/28
1,000,000 938,750
Prime Security Services Borrower, LLC/Prime Finance, Inc. 144A
company guaranty sr. notes 3.375％, 8/31/27
790,000 708,038
PulteGroup, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
7.875％, 6/15/32
94,000 108,705
Royal Caribbean Cruises, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 9.25％, 1/15/29
2,115,000 2,247,188
Scotts Miracle-Gro Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
4.50％, 10/15/29
131,000 112,636
Shift4 Payments, LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 4.625％, 11/1/26
87,000 81,780
Spanish Broadcasting System, Inc. 144A sr. notes 9.75％, 3/1/26
690,000 467,475
54/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Spectrum Brands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
5.00％, 10/1/29
$45,000 $39,054
Standard Industries, Inc. sr. unsec. notes Ser. REGS,
2.25％, 11/21/26
EUR 819,000 769,852
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. bonds 3.375％, 1/15/31
$590,000 474,174
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.00％, 2/15/27
420,000 398,882
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.75％, 1/15/28
145,000 135,456
Station Casinos, LLC 144A sr. unsec. notes 4.50％, 2/15/28
1,530,000 1,380,826
SugarHouse HSP Gaming Prop. Mezz LP/SugarHouse HSP Gaming Finance Corp.
144A company guaranty sr. unsub. notes
5.875％, 5/15/25
1,000,000 955,000
Taylor Morrison Communities, Inc. 144A sr. unsec. bonds
5.125％, 8/1/30
894,000 825,232
Taylor Morrison Communities, Inc. 144A sr. unsec. notes
5.75％, 1/15/28
664,000 653,156
Univision Communications, Inc. 144A sr. notes 7.375％, 6/30/30
167,000 157,888
Victoria ’s Secret & Co. 144A sr. unsec. notes 4.625％, 7/15/29
600,000 484,500
White Cap Buyer, LLC 144A sr. unsec. notes 6.875％, 10/15/28
1,000,000 867,459
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 144A company
guaranty sr. unsec. sub. notes 5.25％, 5/15/27
853,000 806,085
Wynn Resorts Finance, LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. unsub. notes 7.125％, 2/15/31
170,000 172,550
Wynn Resorts Finance, LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 144A sr.
unsec. bonds 5.125％, 10/1/29
2,019,000 1,833,978
54,724,737
生活必需品 (0.7％)
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 3.875％, 1/15/28 (Canada)
80,000 74,400
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons,
LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.875％, 2/15/30
840,000 784,044
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons,
LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 3.50％, 3/15/29
2,208,000 1,921,168
Herc Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.50％, 7/15/27
1,000,000 965,000
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.875％, 5/15/28
695,000 674,114
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.125％, 1/31/30
505,000 462,075
Match Group Holdings II, LLC 144A sr. unsec. bonds
5.00％, 12/15/27
151,000 143,035
Match Group Holdings II, LLC 144A sr. unsec. bonds
3.625％, 10/1/31
1,345,000 1,094,527
Match Group Holdings II, LLC 144A sr. unsec. notes 4.125％, 8/1/30
22,000 18,942
Match Group Holdings II, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes
4.625％, 6/1/28
840,000 780,125
Netflix, Inc. sr. unsec. bonds Ser. REGS, 3.875％, 11/15/29
EUR 110,000 116,916
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 5.875％, 2/15/25
$15,000 15,300
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 4.875％, 4/15/28
80,000 79,600
Netflix, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.875％, 11/15/28
2,159,000 2,268,785
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.375％, 11/15/29
50,000 50,797
9,448,828
55/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
エネルギー (4.2％)
Apache Corp. sr. unsec. unsub. notes 5.10％, 9/1/40
$3,946,000 $3,344,235
Apache Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.375％, 10/15/28
32,000 29,858
Callon Petroleum Co. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.50％, 6/15/30
3,595,000 3,379,300
Cenovus Energy, Inc. sr. unsec. bonds 6.75％, 11/15/39 (Canada)
32,000 33,865
Centennial Resource Production, LLC 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.875％, 4/1/27
1,590,000 1,555,530
Cheniere Energy Partners LP company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.00％, 3/1/31
1,075,000 956,686
Cheniere Energy Partners LP company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 3.25％, 1/31/32
10,000 8,261
Continental Resources, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
4.375％, 1/15/28
1,476,000 1,391,425
Continental Resources, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 5.75％, 1/15/31
109,000 104,747
DCP Midstream Operating LP company guaranty sr. unsec. notes
5.625％, 7/15/27
50,000 50,455
DCP Midstream Operating LP 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 6.75％, 9/15/37
41,000 44,474
Ecopetrol SA sr. unsec. unsub. bonds 8.875％, 1/13/33 (Colombia)
2,750,000 2,783,688
Ecopetrol SA sr. unsec. unsub. notes 6.875％, 4/29/30 (Colombia)
1,800,000 1,659,222
Encino Acquisition Partners Holdings, LLC 144A company
guaranty sr. unsec. notes 8.50％, 5/1/28
1,250,000 1,093,750
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. 144A sr. unsec.
bonds 5.75％, 1/30/28
3,024,000 3,001,321
EQT Corp. sr. unsec. notes 5.00％, 1/15/29
145,000 137,485
KazMunayGas National Co. JSC sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.375％,
4/24/30 (Kazakhstan)
450,000 398,250
KazMunayGas National Co. JSC sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
6.375％, 10/24/48 (Kazakhstan)
980,000 808,500
Kinetik Holdings LP 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.875％, 6/15/30
1,795,000 1,727,688
Nabors Industries, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.375％, 5/15/27
1,550,000 1,518,039
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. bonds 6.20％, 3/15/40
2,191,000 2,202,832
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. notes 6.45％, 9/15/36
3,408,000 3,583,273
Ovintiv, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
7.375％, 11/1/31
1,510,000 1,626,722
Ovintiv, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
6.625％, 8/15/37
830,000 837,204
Patterson-UTI Energy, Inc. sr. unsec. notes 3.95％, 2/1/28
160,000 142,098
Patterson-UTI Energy, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.15％, 11/15/29
2,485,000 2,288,258
Permian Resources Operating, LLC 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.375％, 1/15/26
1,000,000 947,832
Pertamina Persero PT sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 6.00％,
5/3/42 (Indonesia)
2,580,000 2,528,748
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.25％, 3/17/24 (Brazil)
208,000 208,017
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.60％, 1/3/31 (Brazil)
1,011,000 965,288
56/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
エネルギー （つづき）
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.299％, 1/27/25 (Brazil)
$138,000 $136,628
Petroleos del Peru SA sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 4.75％,
6/19/32 (Peru)
1,330,000 988,855
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. FRB
5.95％, 1/28/31 (Mexico)
2,023,000 1,548,206
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.84％, 1/23/30 (Mexico)
2,870,000 2,379,401
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.70％, 2/16/32 (Mexico)
836,000 665,466
Petroleos Mexicanos 144A sr. unsec. bonds 10.00％,
2/7/33 (Mexico)
5,830,000 5,572,332
Petronas Capital, Ltd. company guaranty sr. unsec. bonds
Ser. REGS, 4.55％, 4/21/50 (Malaysia)
876,000 807,749
Petronas Capital, Ltd. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
Ser. REGS, 2.48％, 1/28/32 (Malaysia)
1,980,000 1,683,065
Precision Drilling Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.125％, 1/15/26 (Canada)
742,000 724,608
Rockcliff Energy II, LLC 144A sr. unsec. notes 5.50％, 10/15/29
2,711,000 2,402,665
SM Energy Co. sr. unsec. notes 6.625％, 1/15/27
88,000 84,538
SM Energy Co. sr. unsec. unsub. notes 6.75％, 9/15/26
390,000 382,458
SM Energy Co. sr. unsec. unsub. notes 6.50％, 7/15/28
20,000 19,085
SM Energy Co. sr. unsec. unsub. notes 5.625％, 6/1/25
809,000 784,403
Southwestern Energy Co. company guaranty sr. unsec. bonds
4.75％, 2/1/32
179,000 158,055
Southwestern Energy Co. company guaranty sr. unsec. notes
5.375％, 3/15/30
2,780,000 2,613,589
Southwestern Energy Co. company guaranty sr. unsec. notes
5.375％, 2/1/29
805,000 758,713
Viper Energy Partners LP 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.375％, 11/1/27
30,000 28,852
61,095,719
金融 (0.9％)
AG Issuer, LLC 144A sr. notes 6.25％, 3/1/28
85,000 76,578
Alliant Holdings Intermediate, LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 144A
sr. notes 4.25％, 10/15/27
25,000 22,392
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. notes 5.25％, 5/30/29
80,000 77,319
Cobra AcquisitionCo, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.375％, 11/1/29
1,000,000 577,500
Credit Suisse AG sr. unsec. notes 4.75％, 8/9/24
1,000,000 967,800
Credit Suisse Group AG 144A unsec. sub. notes 6.50％,
8/8/23 (Switzerland)
200,000 190,500
Deutsche Bank AG jr. unsec. sub. FRN 6.00％, perpetual
maturity (Germany)
1,400,000 1,034,894
Deutsche Bank AG sr. unsec. unsub. notes Ser. E, 0.962％,
11/8/23 (Germany)
1,000,000 954,754
Dresdner Funding Trust I 144A jr. unsec. sub. notes 8.151％, 6/30/31
100,000 102,000
Ford Motor Credit Co., LLC sr. unsec. unsub. notes 4.271％, 1/9/27
1,034,000 962,757
Ford Motor Credit Co., LLC sr. unsec. unsub. notes 4.00％, 11/13/30
2,260,000 1,920,383
Freedom Mortgage Corp. 144A sr. unsec. notes 8.25％, 4/15/25
1,245,000 1,150,069
Freedom Mortgage Corp. 144A sr. unsec. notes 7.625％, 5/1/26
1,395,000 1,121,008
57/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
金融 （つづき）
Ladder Capital Finance Holdings, LLLP/Ladder Capital Finance
R
Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.75％, 6/15/29
$182,000 $131,555
Ladder Capital Finance Holdings, LLLP/Ladder Capital
Finance Corp. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
R
5.25％, 10/1/25
20,000 17,596
Ladder Capital Finance Holdings, LLLP/Ladder Capital Finance
R
Corp. 144A sr. unsec. notes 4.25％, 2/1/27
85,000 67,150
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.75％, 11/15/31
1,240,000 961,822
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.50％, 8/15/28
788,000 675,711
OneMain Finance Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
7.125％, 3/15/26
40,000 38,452
OneMain Finance Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.375％, 11/15/29
176,000 148,063
PHH Mortgage Corp. 144A company guaranty sr. notes
7.875％, 3/15/26
1,000,000 870,017
Stichting AK Rabobank Certificaten jr. unsec. sub. FRN 6.50％,
perpetual maturity (Netherlands)
EUR 1,000,000 1,041,120
13,109,440
ヘルスケア (1.3％)
Centene Corp. sr. unsec. bonds 3.00％, 10/15/30
$1,692,000 1,424,801
Centene Corp. sr. unsec. notes 4.625％, 12/15/29
135,000 126,932
Charles River Laboratories International, Inc. 144A company
guaranty sr. unsec. notes 4.00％, 3/15/31
50,000 43,625
Charles River Laboratories International, Inc. 144A company
guaranty sr. unsec. notes 3.75％, 3/15/29
50,000 44,250
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A jr. notes
6.875％, 4/15/29
1,750,000 1,083,408
Elanco Animal Health, Inc. sr. unsec. notes Ser. WI, 6.65％, 8/28/28
1,960,000 1,851,161
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 5.375％, 9/1/26
90,000 90,321
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.50％, 9/1/30
45,000 40,081
Jazz Securities DAC 144A company guaranty sr. unsub. notes
4.375％, 1/15/29 (Ireland)
1,978,000 1,819,760
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB, LLC 144A
company guaranty unsub. notes 10.00％, 4/15/25 (Luxembourg)
2,500,000 1,671,550
Service Corp. International sr. unsec. bonds 5.125％, 6/1/29
120,000 115,763
Service Corp. International sr. unsec. notes 3.375％, 8/15/30
2,410,000 2,054,526
Service Corp. International sr. unsec. sub. notes 4.00％, 5/15/31
465,000 408,363
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. notes
5.125％, 11/1/27
1,125,000 1,080,057
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. notes
4.875％, 1/1/26
840,000 823,502
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. notes
4.625％, 7/15/24
23,000 22,688
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. notes 4.25％, 6/1/29
435,000 393,549
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty sr. unsub. notes
6.125％, 6/15/30
700,000 690,550
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. notes 6.75％, 3/1/28 (Israel)
970,000 970,107
58/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (15.7％) （つづき） 額面 米ドル
ヘルスケア （つづき）
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. notes 6.00％, 4/15/24 (Israel)
$394,000 $394,000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. unsub. notes 8.125％, 9/15/31 (Israel)
1,965,000 2,063,250
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.125％, 5/9/29 (Israel)
1,115,000 1,009,868
18,222,112
テクノロジー (0.6％)
Crowdstrike Holdings, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
3.00％, 2/15/29
1,253,000 1,093,526
Imola Merger Corp. 144A sr. notes 4.75％, 5/15/29
401,000 358,731
NCR Corp. 144A company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.125％, 4/15/29
1,000,000 865,254
Picard Midco, Inc. 144A sr. notes. 6.50％, 3/31/29
1,547,000 1,368,482
Twilio, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.875％, 3/15/31
3,015,000 2,558,288
Twilio, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.625％, 3/15/29
945,000 815,063
ZoomInfo Technologies, LLC/ZoomInfo Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 3.875％, 2/1/29
2,133,000 1,846,591
8,905,935
輸送 (-％)
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP, Ltd. 144A company guaranty sr.
notes 4.75％, 10/20/28
130,000 125,387
125,387
公益事業・電力 (0.2％)
Buckeye Partners LP sr. unsec. bonds 5.85％, 11/15/43
924,000 697,703
Energy Transfer LP jr. unsec. sub. FRN 6.625％, perpetual maturity
244,000 181,737
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.75％, 6/15/24
135,000 130,941
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
3.875％, 2/15/32
751,000 600,800
Pacific Gas and Electric Co. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 2.95％, 3/1/26
787,000 732,079
ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt, Ltd. other
9 Subsidiaries company guaranty sr. notes Ser. REGS, 4.50％,
7/14/28 (India)
520,000 436,646
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes
4.30％, 7/15/29
40,000 35,808
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.50％, 9/1/26
88,000 85,432
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.00％, 7/31/27
60,000 56,730
2,957,876
社債合計 (取得原価 $246,150,781)
$226,833,288
時価
*
外国国債および政府系機関債 (9.4 ％ )
額面 米ドル
Angola (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 8.25％,
5/9/28 (Angola)
$960,000 $845,993
Angola (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 8.75％,
4/14/32 (Angola)
1,800,000 1,516,462
Bahrain (Kingdom of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 7.375％,
5/14/30 (Bahrain)
1,462,000 1,507,715
59/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
外国国債および政府系機関債 (9.4 ％ ) （つづき）
額面 米ドル
Benin (Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 4.95％,
1/22/35 (Benin)
EUR 1,110,000 $827,164
Benin (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 4.875％,
1/19/32 (Benin)
EUR 1,290,000 1,054,836
Brazil (Federal Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 8.25％,
1/20/34 (Brazil)
$1,920,000 2,203,200
Cameroon (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 9.50％,
11/19/25 (Cameroon)
860,000 834,191
Cameroon (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.95％,
7/7/32 (Cameroon)
EUR 1,590,000 1,234,914
Colombia (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 7.375％,
9/18/37 (Colombia)
$990,000 948,330
Colombia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 7.50％,
2/2/34 (Colombia)
810,000 794,892
Cordoba (Province of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.99％,
6/1/27 (Argentina)
2,193,000 1,628,790
Costa Rica (Government of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
6.125％, 2/19/31 (Costa Rica)
635,000 630,377
Cote d’lvoire (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.875％,
10/17/31 (Cote d’lvoire)
EUR 530,000 472,059
Cote d’lvoire (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 4.875％,
1/30/32 (Cote d’lvoire)
EUR 11,460,000 9,456,621
Cote d’lvoire (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
6.125％, 6/15/33 (Cote d’lvoire)
$6,987,000 6,035,022
Cote d’lvoire (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.375％, 7/23/24 (Cote d’lvoire)
250,000 242,500
Development Bank of Mongolia, LLC unsec. notes Ser. REGS,
7.25％, 10/23/23 (Mongolia)
2,010,000 1,942,163
Dominican (Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 4.875％,
9/23/32 (Dominican Republic)
3,329,000 2,822,179
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.875％,
1/29/26 (Dominican Republic)
10,253,000 10,396,023
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.00％,
7/19/28 (Dominican Republic)
1,050,000 1,023,285
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.50％,
1/27/25 (Dominican Republic)
300,000 296,575
Dominican (Republic of) 144A sr. unsec. notes 4.50％, 1/30/30
(Dominican Republic)
230,000 199,981
Ecuador (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.50％,
7/31/30 (Ecuador)
460,000 206,425
Ecuador (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 2.50％,
7/31/35 (Ecuador)
1,030,000 329,600
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 8.50％,
1/31/47 (Egypt)
1,152,000 669,588
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 7.30％,
9/30/33 (Egypt)
2,240,000 1,374,798
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 7.053％,
1/15/32 (Egypt)
2,448,000 1,529,951
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 7.60％,
3/1/29 (Egypt)
6,250,000 4,359,350
Gabon (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 6.625％,
2/6/31 (Gabon)
1,110,000 843,621
60/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
外国国債および政府系機関債 (9.4 ％ ) （つづき）
額面 米ドル
Ghana (Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 8.125％, 3/26/32
†
(Ghana) (In default)
$1,820,000 $625,625
Ghana (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 7.625％, 5/16/29
†
(Ghana) (In default)
5,190,000 1,777,575
Ghana (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 8.125％,
†
1/18/26 (Ghana) (In default)
9,230,000 3,542,014
Ghana (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 7.75％,
†
4/7/29 (Ghana) (In default)
1,500,000 513,750
Ghana (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.375％,
†
2/11/27 (Ghana) (In default)
2,440,000 866,200
Guatemala (Republic of) unsec. notes Ser. REGS, 5.25％,
8/10/29 (Guatemala)
670,000 653,250
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 2.85％,
2/14/30 (Indonesia)
337,000 304,115
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.65％,
9/20/32 (Indonesia)
7,335,000 7,320,154
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 3.85％,
10/15/30 (Indonesia)
550,000 525,102
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 3.55％,
3/31/32 (Indonesia)
1,745,000 1,606,168
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 4.125％,
1/15/25 (Indonesia)
4,400,000 4,368,179
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 4.35％,
1/8/27 (Indonesia)
6,820,000 6,789,583
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 3.375％,
4/15/23 (Indonesia)
200,000 199,902
Jamaica (Government of) sr. unsec. unsub. bonds 8.00％,
3/15/39 (Jamaica)
730,000 878,812
Jordan (Kingdom of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.85％,
7/7/30 (Jordan)
3,276,000 2,907,352
Kazakhstan (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
6.50％, 7/21/45 (Kazakhstan)
770,000 801,901
Mongolia (Government of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.125％,
4/7/26 (Mongolia)
1,120,000 994,013
Mongolia (Government of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 4.45％,
7/7/31 (Mongolia)
2,097,000 1,550,018
Mongolia (Government of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
8.75％, 3/9/24 (Mongolia)
779,000 779,000
Mongolia (Government of) 144A sr. unsec. notes 8.65％,
1/19/28 (Mongolia)
1,399,000 1,374,518
Morocco (Kingdom of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 3.00％,
12/15/32 (Morocco)
3,084,000 2,478,848
Morocco (Kingdom of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 5.50％,
12/11/42 (Morocco)
1,479,000 1,277,495
Nigeria (Government of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.50％,
11/28/27 (Nigeria)
1,000,000 811,240
Oman (Sultanate of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 6.00％,
8/1/29 (Oman)
2,447,000 2,456,176
Panama (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 3.87％,
7/23/60 (Panama)
1,400,000 920,500
Paraguay (Republic of) 144A sr. unsec. bonds 3.849％,
6/28/33 (Paraguay)
800,000 698,000
61/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
外国国債および政府系機関債 (9.4 ％ ) （つづき）
額面 米ドル
Philippines (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 4.20％,
3/29/47 (Philippines)
$924,000 $802,377
Philippines (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 3.75％,
1/14/29 (Philippines)
2,790,000 2,685,263
Philippines (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 3.229％,
3/29/27 (Philippines)
830,000 792,963
Romania (Government of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 3.00％,
2/14/31 (Romania)
1,550,000 1,274,457
Romania (Government of) unsec. bonds Ser. REGS, 6.00％,
5/25/34 (Romania)
860,000 839,523
Serbia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 2.125％,
12/1/30 (Serbia)
2,850,000 2,158,901
Serbia (Republic of) 144A sr. unsec. notes 6.50％, 9/26/33 (Serbia)
700,000 696,158
Serbia (Republic of) 144A sr. unsec. notes 6.25％, 5/26/28 (Serbia)
1,150,000 1,160,082
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 5.875％, 6/22/30
(South Africa)
1,560,000 1,460,514
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.85％, 9/27/27
(South Africa)
850,000 809,611
Tunisia (Central Bank of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.75％,
1/30/25 (Tunisia)
10,060,000 5,813,366
Ukraine (Government of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 6.876％,
†
5/21/31 (Ukraine) (In default)
2,350,000 411,978
United Mexican States sr. unsec. unsub. bonds 4.28％,
8/14/41 (Mexico)
8,950,000 7,313,402
United Mexican States sr. unsec. unsub. notes 3.75％,
1/11/28 (Mexico)
2,580,000 2,472,236
Uruguay (Oriental Republic of) sr. unsec. bonds 5.10％,
6/18/50 (Uruguay)
1,200,000 1,200,343
Vietnam (Socialist Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 4.80％,
11/19/24 (Vietnam)
2,350,000 2,298,300
外国国債および政府系機関債合計 (取得原価 $157,469,526)
$135,435,569
時価
*
転換社債 (6.0％)
額面 米ドル
基本素材 (0.1％)
MP Materials Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 0.25％, 4/1/26
$469,000 $440,702
Sika AG cv. sr. unsec. notes Ser. REGS, 0.15％, 6/5/25 (Switzerland)
CHF 440,000 653,592
1,094,294
資本財 (0.2％)
Axon Enterprise, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50％, 12/15/27
$1,065,000 1,247,648
John Bean Technologies Corp. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 5/15/26
415,000 378,273
Middleby Corp. (The) cv. sr. unsec. notes 1.00％, 9/1/25
616,000 764,003
Prysmian SpA cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 2/2/26 (Italy)
EUR 500,000 584,133
Schneider Electric SE cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 6/15/26
(Units) (France)
EUR 2,571 511,278
3,485,335
通信サービス (0.3％)
America Movil BV company guaranty cv. sr. unsec. notes zero ％,
3/2/24 (Netherlands)
EUR 700,000 796,310
Cellnex Telecom SA cv. sr. unsec. unsub. notes 0.50％,
7/5/28 (Spain)
EUR 600,000 693,419
DISH Network Corp. cv. sr. unsec. notes 3.375％, 8/15/26
$1,824,000 939,360
62/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (6.0 ％ ) （つづき）
額面 米ドル
通信サービス （つづき）
DISH Network Corp. cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/15/25
$379,000 $200,112
Liberty Broadband Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 3.125％, 3/31/53
599,000 585,523
Liberty Media Corp. 144A cv. sr. unsec. unsub. bonds
2.75％, 12/1/49
900,000 799,651
4,014,375
一般消費財・サービス (1.1 ％ )
Alarm.com Holdings, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 1/15/26
508,000 428,592
Block, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.125％, 3/1/25
227,000 216,899
Block, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 0.25％, 11/1/27
845,000 646,425
Block, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 5/1/26
633,000 515,895
Booking Holdings, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.75％, 5/1/25
1,193,000 1,786,400
Burlington Stores, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.25％, 4/15/25
593,000 680,838
Cinemark Holdings, Inc. cv. sr. unsec. notes 4.50％, 8/15/25
293,000 371,513
DraftKings, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 3/15/28
849,000 587,508
Expedia Group, Inc. company guaranty cv. sr. unsec. unsub. notes
zero ％, 2/15/26
537,000 480,753
Ford Motor Co. cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/15/26
1,369,000 1,367,631
Liberty Media Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 2.25％, 8/15/27
973,000 1,044,316
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. bonds
0.50％, 6/30/51
951,000 737,501
Live Nation Entertainment, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
3.125％, 1/15/29
1,639,000 1,607,040
NCL Corp., Ltd. company guaranty cv. sr. unsec. notes
5.375％, 8/1/25
296,000 318,645
NCL Corp., Ltd. company guaranty cv. sr. unsec. unsub. notes
2.50％, 2/15/27
1,008,000 756,504
Nexi SpA cv. sr. unsec. notes Ser. REGS, zero ％, 2/24/28 (Italy)
EUR 600,000 480,737
Nexity SA cv. sr. unsec. notes 0.25％, 3/2/25 (Units) (France)
EUR 2,850 184,929
Royal Caribbean Cruises, Ltd. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes
6.00％, 8/15/25
$848,000 1,292,777
Sabre GLBL, Inc. company guaranty cv. sr. unsec. notes
4.00％, 4/15/25
464,000 417,679
Shift4 Payments, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 12/15/25
959,000 1,120,688
Vail Resorts, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 1/1/26
1,197,000 1,069,070
16,112,340
生活必需品 (0.7％)
Airbnb, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 3/15/26
996,000 871,003
Beauty Health Co. (The) 144A cv. sr. unsec. sub. notes
1.25％, 10/1/26
865,000 720,113
Cheesecake Factory, Inc. (The) cv. sr. unsec. sub. notes
0.375％, 6/15/26
367,000 303,693
Chefs ’ Warehouse, Inc. (The) 144A cv. sr. unsec. unsub. notes
2.375％, 12/15/28
231,000 235,560
Chegg, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 9/1/26
962,000 755,161
Delivery Hero AG cv. sr. unsec. notes 1.50％, 1/15/28 (Germany)
EUR 800,000 556,074
Etsy, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 6/15/28
$1,329,000 1,096,854
Fiverr International, Ltd. cv. sr. unsec. notes zero ％, 11/1/25 (Israel)
224,000 184,809
IAC Financeco 2, Inc. 144A company guaranty cv. sr. unsec. notes
0.875％, 6/15/26
474,000 422,329
Lyft, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.50％, 5/15/25
215,000 188,756
63/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (6.0 ％ ) （つづき）
額面 米ドル
生活必需品 （つづき）
Post Holdings, Inc. 144A company guaranty cv. sr. unsec. notes
2.50％, 8/15/27
$428,000 $447,346
Sea, Ltd. cv. sr. unsec. notes 2.375％, 12/1/25 (Singapore)
469,000 570,725
Sea, Ltd. cv. sr. unsec. unsub. notes 0.25％, 9/15/26 (Singapore)
322,000 252,287
Shake Shack, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/1/28
785,000 566,589
Uber Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/15/25
978,000 860,427
Upwork, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 8/15/26
679,000 531,927
Wayfair, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.625％, 10/1/25
1,155,000 840,574
Zalando SE cv. sr. unsec. notes 0.05％, 8/6/25 (Germany)
EUR 500,000 482,395
Zillow Group, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.75％, 5/15/25
$688,000 703,136
10,589,758
エネルギー (0.2％)
Enphase Energy, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 3/1/28
466,000 483,145
Nabors Industries, Inc. 144A company guaranty cv. sr. unsec.
unsub. notes 1.75％, 6/15/29
285,000 246,810
Northern Oil and Gas, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 3.625％, 4/15/29
943,000 1,006,647
Pioneer Natural Resources Co. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 5/15/25
339,000 723,765
SolarEdge Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％,
9/15/25 (Israel)
563,000 729,648
3,190,015
金融 (0.1％)
SoFi Technologies, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 10/15/26
997,304 695,620
695,620
ヘルスケア (1.0％)
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes
1.00％, 9/15/27
883,000 881,285
Ascendis Pharma A/S cv. sr. unsec. notes 2.25％, 4/1/28 (Denmark)
209,000 199,595
Ascendis Pharma A/S 144A cv. sr. unsec. notes 2.25％,
4/1/28 (Denmark)
209,000 202,754
BioMarin Pharmaceutical, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes
1.25％, 5/15/27
1,011,000 1,054,479
CONMED Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 2.25％, 6/15/27
632,000 625,997
Dexcom, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 0.25％, 11/15/25
1,155,000 1,237,187
Exact Sciences Corp. cv. sr. unsec. sub. notes 0.375％, 3/1/28
1,880,000 1,650,800
Halozyme Therapeutics, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 3/1/27
1,598,000 1,354,316
Halozyme Therapeutics, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
1.00％, 8/15/28
228,000 214,890
Insulet Corp. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 9/1/26
649,000 969,282
Integer Holdings Corp. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes
2.125％, 2/15/28
501,000 545,339
Integra LifeSciences Holdings Corp. cv. sr. unsec. notes
0.50％, 8/15/25
253,000 246,064
Jazz Investments I, Ltd. company guaranty cv. sr. unsec. sub. notes
1.50％, 8/15/24 (Ireland)
1,255,000 1,213,155
Lantheus Holdings, Inc. 144A company guaranty cv. sr. unsec.
unsub. notes 2.625％, 12/15/27
885,000 1,146,564
Neurocrine Biosciences, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.25％, 5/15/24
185,000 248,178
Novocure, Ltd. cv. sr. unsec. notes zero ％, 11/1/25 (Jersey)
265,000 227,765
Pacira Pharmaceuticals, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 0.75％, 8/1/25
251,000 229,508
QIAGEN NV cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/17/27, (Netherlands)
200,000 179,644
64/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (6.0 ％ ) （つづき）
額面 米ドル
ヘルスケア （つづき）
QIAGEN NV cv. sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 1.00％,
11/13/24 (Netherlands)
$400,000 $439,466
Sarepta Therapeutics, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes
1.25％, 9/15/27
911,000 1,092,824
Teladoc Health, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 1.25％, 6/1/27
866,000 667,940
14,627,032
テクノロジー (2.0％)
3D Systems Corp. cv. sr. unsec. notes zero ％, 11/15/26
138,000 103,241
Akamai Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 9/1/27
788,000 723,705
Akamai Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.125％, 5/1/25
943,000 948,037
Altair Engineering, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes 1.75％, 6/15/27
269,000 313,251
Bentley Systems, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 0.375％, 7/1/27
1,112,000 938,528
Bill.com Holdings, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 4/1/27
1,062,000 825,174
Box, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 1/15/26
317,000 369,147
Ceridian HCM Holding, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 3/15/26
977,000 876,288
Cloudflare, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 8/15/26
743,000 627,464
CyberArk Software, Ltd. cv. sr. unsec. notes zero ％, 11/15/24 (Israel)
741,000 829,173
Datadog, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.125％, 6/15/25
752,000 811,785
DigitalOcean Holdings, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/1/26
765,000 600,724
Dropbox, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 3/1/28
666,000 578,359
Envestnet, Inc. company guaranty cv. sr. unsec. notes
0.75％, 8/15/25
245,000 220,959
Envestnet, Inc. 144A company guaranty cv. sr. unsec. notes
2.625％, 12/1/27
379,000 395,866
Everbridge, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/15/26
377,000 311,732
Five9, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.50％, 6/1/25
514,000 473,166
HubSpot, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 6/1/25
563,000 892,918
Impinj, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.125％, 5/15/27
310,000 439,998
Kingsoft Corp., Ltd. cv. sr. unsec. notes 0.625％, 4/29/25 (China)
HKD 2,000,000 309,303
Lenovo Group, Ltd. cv. sr. unsec. bonds 2.50％, 8/26/29 (China)
$679,000 772,023
Lumentum Holdings, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.50％, 12/15/26
1,118,000 967,070
Meituan cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 4/27/28 (China)
600,000 494,700
MongoDB, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 1/15/26
770,000 994,840
Okta, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 6/15/26
1,344,000 1,143,744
ON Semiconductor Corp. cv. sr. unsec. notes zero ％, 5/1/27
599,000 977,789
Palo Alto Networks, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 6/1/25
536,000 1,080,845
Pegasystems, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75％, 3/1/25
170,000 150,706
RingCentral, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/1/25
918,000 808,300
Silicon Laboratories, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.625％, 6/15/25
305,000 455,611
Snap, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 5/1/27
1,176,000 856,717
Splunk, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.125％, 6/15/27
1,920,000 1,640,641
Spotify USA, Inc. company guaranty cv. sr. unsec. notes
zero ％, 3/15/26
1,182,000 989,334
STMicroelectronics NV cv. sr. unsec. notes zero ％, 8/4/27 (France)
600,000 777,541
Tyler Technologies, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 0.25％, 3/15/26
859,000 820,345
Unity Software, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 11/15/26
570,000 441,466
Viavi Solutions, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.00％, 3/1/24
195,000 197,438
Wix.com, Ltd. cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 8/15/25 (Israel)
439,000 378,857
Wolfspeed, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.875％, 12/1/29
816,000 722,569
65/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (6.0 ％ ) （つづき）
額面 米ドル
テクノロジー （つづき）
Workiva, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.125％, 8/15/26
$252,000 $354,735
Xero Investments, Ltd. company guaranty cv. sr. unsec. unsub.
notes zero ％, 12/2/25 (New Zealand)
333,000 281,052
Ziff Davis, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.75％, 11/1/26
732,000 715,531
Zscaler, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.125％, 7/1/25
664,000 700,188
28,310,860
輸送 (0.2％)
Deutsche Post AG cv. sr. unsec. notes 0.05％, 6/30/25 (Germany)
EUR 400,000 421,376
International Consolidated Airlines Group SA cv. sr. unsec. unsub.
notes Ser. REGS, 1.125％, 5/18/28 (Spain)
EUR 600,000 517,502
Jet2 PLC company guaranty cv. sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
1.625％, 6/10/26 (United Kingdom)
GBP 400,000 472,214
JetBlue Airways Corp. cv. sr. unsec. notes 0.50％, 4/1/26
$524,000 401,908
Southwest Airlines Co. cv. sr. unsec. notes 1.25％, 5/1/25
1,531,000 1,739,216
3,552,216
公益事業・電力 (0.1％)
NextEra Energy Partners LP 144A company guaranty cv. sr. unsec.
notes zero ％, 11/15/25
1,070,000 998,310
NRG Energy, Inc. company guaranty cv. sr. unsec. bonds
2.75％, 6/1/48
727,000 746,994
1,745,304
転換社債合計 (取得原価 $94,557,481)
$87,417,149
額面 時価
*
シニア・ローン (1.0 ％ ) c
米ドル 米ドル
Adient US, LLC bank term loan FRN Ser. B, (ICE LIBOR USD 3 Month
+ 3.25％), 8.09％, 4/1/28
$44,275 $44,109
AppleCaramel Buyer, LLC bank term loan FRN (CME Term SOFR
3 Month Plus CSA + 0.00％), 8.557％, 10/19/27
78,210 77,208
Axalta Coating Systems US Holdings, Inc. bank term loan FRN
Ser. B, (CME Term SOFR 1 Month + 3.00％), 7.898％, 12/7/29
1,049,125 1,049,566
Brand Industrial Services, Inc. bank term loan FRN (ICE LIBOR USD
3 Month + 4.25％), 9.134％, 6/21/24
1,613,408 1,500,807
Chart Industries, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (CME Term SOFR
1 Month + 3.75％), 8.593％, 12/8/29
2,159,000 2,150,904
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
(ICE LIBOR USD 3 Month + 3.50％), 8.325％, 8/21/26
1,712,183 1,590,909
DIRECTV Financing, LLC bank term loan FRN (ICE LIBOR USD
3 Month + 5.00％), 9.84％, 7/22/27
2,118,774 2,034,744
Envision Healthcare Corp. bank term loan FRN (US SOFR + 4.25％),
9.148％, 3/31/27
758,987 180,259
Envision Healthcare Corp. bank term loan FRN (CME Term SOFR
3 Month + 3.75％), 8.648％, 3/31/27
1,854,965 278,245
GFL Environmental, Inc. bank term loan FRN (CME Term SOFR
1 Month + 3.00％), 7.806％, 5/31/27
190,422 190,387
Greeneden US Holdings II, LLC bank term loan FRN (ICE LIBOR USD
3 Month + 4.00％), 8.84％, 12/1/27
1,146,600 1,127,784
iHeartCommunications, Inc. bank term loan FRN (ICE LIBOR USD
3 Month + 3.25％), 8.09％, 5/1/26
62,412 55,137
One Call Corp. bank term loan FRN (ICE LIBOR USD 3 Month
+ 5.50％), 10.375％, 4/22/27
781,050 576,025
66/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
シニア・ローン (1.0 ％ ) c（つづき）
米ドル 米ドル
PetSmart, LLC bank term loan FRN Ser. B, (CME Term SOFR 1 Month
+ 3.75％), 8.657％, 1/29/28
$436,675 $433,038
Proofpoint, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (ICE LIBOR USD 3 Month
+ 6.25％), 11.09％, 8/31/29
435,000 409,261
Robertshaw Holdings Corp. bank term loan FRN (ICE LIBOR USD
3 Month + 8.00％), 13.188％, 2/28/26
1,002,000 257,183
TAMKO Building Products, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
(CME Term SOFR 3 Month + 3.00％), 7.874％, 5/29/26
424,699 412,357
Terrier Media Buyer, Inc. bank term loan FRN (ICE LIBOR USD
3 Month + 3.50％), 8.659％, 12/17/26
514,328 453,123
TIBCO Software, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (CME Term SOFR
1 Month + 4.50％), 9.498％, 3/30/29
1,023,000 927,523
Vision Solutions, Inc. bank term loan FRN (US SOFR + 4.00％),
8.818％, 4/24/28
1,572,021 1,395,168
シニア・ローン合計 (取得原価 $16,747,543)
$15,143,737
額面 時価
*
アセット・バック証券 (0.8 ％ )
米ドル 米ドル
1Sharpe Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class NOTE,
(ICE LIBOR USD 3 Month + 2.90％), 3.025％, 7/25/24
$1,880,835 $1,857,324
Mello Warehouse Securitization Trust 144A
FRB Ser. 21-3, Class E, (ICE LIBOR USD 1 Month + 3.25％),
8.095％, 10/22/24
4,649,000 4,596,699
FRB Ser. 21-3, Class D, (ICE LIBOR USD 1 Month + 2.00％),
6.845％, 10/22/24
3,851,000 3,771,574
NewRez Warehouse Securitization Trust 144A FRB Ser. 21-1, Class F, (ICE
LIBOR USD 1 Month + 5.25％), 10.095％, 5/7/24
1,395,334 1,343,009
アセット・バック証券合計 (取得原価 $11,253,530)
$11,568,606
時価
*
短期投資 (29.3 ％ )
額面／口数 米ドル
Alimentation Couche-Tard, Inc. commercial paper 5.403％,
4/28/23 (Canada)
$2,500,000 $2,489,298
Alimentation Couche-Tard, Inc. commercial paper 5.403％,
4/27/23 (Canada)
3,750,000 3,734,990
Alimentation Couche-Tard, Inc. commercial paper 4.990％,
4/5/23 (Canada)
5,000,000 4,996,417
Amcor Finance (USA), Inc. commercial paper 5.293％, 4/28/23
6,000,000 5,974,408
American Honda Finance Corp. commercial paper
4.918％, 4/12/23
5,000,000 4,991,352
Autonation, Inc. commercial paper 5.503％, 4/3/23
5,000,000 4,997,741
Aviation Capital Group, LLC commercial paper 5.653％, 4/3/23
7,500,000 7,496,816
CHARTA, LLC asset-backed commercial paper 4.875％, 4/10/23
5,000,000 4,993,269
Conagra Brands, Inc. commercial paper 5.402％, 4/3/23
6,500,000 6,497,026
Crown Castle, Inc. commercial paper 5.677％, 4/5/23
3,000,000 2,997,735
Dollar General Corp. commercial paper 5.263％, 4/10/23
3,400,000 3,395,142
Enbridge US, Inc. commercial paper 5.373％, 4/28/23
2,500,000 2,489,446
Energy Transfer LP commercial paper 5.553％, 4/3/23
13,500,000 13,493,901
Evergy Missouri West, Inc. commercial paper 5.159％, 4/11/23
3,000,000 2,995,278
Evergy Missouri West, Inc. commercial paper 5.002％, 4/3/23
3,000,000 2,998,730
FMC Corp. commercial paper 5.703％, 4/3/23
9,750,000 9,745,629
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
短期投資 (29.3 ％ ) （つづき）
額面／口数 米ドル
General Motors Financial Co., Inc. commercial paper
5.503％, 4/3/23
$11,000,000 $10,995,058
Haleon UK Capital PLC commercial paper 5.876％, 5/9/23
(United Kingdom)
2,500,000 2,485,524
Hewlett Packard Enterprise Co. commercial paper
5.333％, 4/28/23
5,000,000 4,979,529
Humana, Inc. commercial paper 5.773％, 4/17/23
2,500,000 2,493,892
Humana, Inc. commercial paper 5.679％, 5/1/23
2,500,000 2,488,849
Interest in $386,765,000 joint tri-party repurchase agreement
dated 3/31/2023 with Citigroup Global Markets, Inc. due
4/3/2023 - maturity value of $35,742,321 for an effective yield
of 4.810％ (collateralized by Agency Mortgage-Backed Securities
and U.S. Treasuries (including strips) with coupon rates ranging
from 2.250％ to 7.500％ and due dates ranging from 10/31/2024
to 8/15/2064, valued at $394,512,021)
35,728,000 35,728,000
International Flavors & Fragrances, Inc. commercial paper
6.028％, 4/20/23
2,500,000 2,492,747
International Flavors & Fragrances, Inc. commercial paper
5.574％, 4/4/23
5,000,000 4,997,172
Marsh & McLennan Cos., Inc. commercial paper 5.157％, 4/10/23
5,000,000 4,992,856
Oracle Corp. commercial paper 4.980％, 4/13/23
2,400,000 2,395,929
Ovintiv, Inc. commercial paper 5.756％, 4/10/23
3,000,000 2,995,442
Penske Truck Leasing Co. commercial paper 5.211％, 4/11/23
9,650,000 9,634,573
L
Putnam Short Term Investment Fund Class P 4.88％
口数 166,411,602 166,411,602
S&P Global, Inc. commercial paper 5.211％, 4/13/23
$5,000,000 4,990,562
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund,
P
Premier Class 4.70％
口数 42,194,000 42,194,000
∆ §
#
米国財務省短期証券、実効利回り 4.795 ％、満期日 2023 年５月 11 日
$1,000,000 995,092
∆ §
米国財務省短期証券、実効利回り 4.750 ％、満期日 2023 年５月２日 3,600,000 3,586,692
∆ § Ф
#
米国財務省短期証券、実効利回り 4.725 ％、満期日 2023 年４月 18 日
27,600,000 27,547,617
米国財務省短期証券、実効利回り 4.669 ％、満期日 2023 年４月４日 4,500,000 4,499,426
UDR, Inc. commercial paper 4.973％, 4/3/23
3,000,000 2,998,730
短期投資合計 (取得原価 $424,198,532)
$424,190,470
投資有価証券合計
投資有価証券合計 (取得原価 $4,252,331,106)
$4,110,073,645
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の通貨略称
AUD 豪ドル INR インド・ルピー
BRL ブラジル・レアル KRW 韓国ウォン
CAD カナダ・ドル MXN メキシコ・ペソ
CHF スイス・フラン MYR マレーシア・リンギット
CLP チリ・ペソ NOK ノルウェー・クローネ
CNY 中国元（オフショア） NZD ニュージーランド・ドル
COP コロンビア・ペソ PLN ポーランド・ズロチ
CZK チェコ・コルナ SEK スウェーデン・クローナ
EUR ユーロ SGD シンガポール・ドル
GBP 英ポンド THB タイ・バーツ
HKD 香港ドル USD /$ 米ドル
HUF ハンガリー・フォリント ZAR 南アフリカ・ランド
ILS イスラエル・シェケル
投資有価証券の主な略称
bp ベーシス・ポイント
CME シカゴ・マーカンタイル取引所
DAC 特定活動企業
FRB フローティング・レート・ボンド（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率である。金利は
キャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現在設定されて
いる固定金利を表すことがある。
FRN フローティング・レート・ノート（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率または利回りで
ある。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現
在設定されている固定金利を表すことがある。
ICE インターコンチネンタル取引所
IFB インバース・フローティング・レート・ボンド（逆変動利付債）は、市場金利の変動と反比例する金利を支払う証
券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示された利率は、報告期間末現在の現行利
率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。
IO インタレスト・オンリー（利札部分）
JSC ジョイント・ストック・カンパニー
LIBOR ロンドン銀行間取引金利
OTC 店頭取引
REGS レギュレーションＳに基づき販売される証券は、 1933 年証券法の登録義務の適用免除またはこれを条件としない取
引を除き、米国内での募集、販売または受渡しができない。
REMICs 不動産モーゲージ投資コンジット
SOFR 担保付翌日物調達金利
TBA 発表予定の契約
投資有価証券明細表に対する注記
別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、 2022 年 10 月１日から 2023 年３月 31 日までのファンドの報告期間
（以下「報告期間」という。）末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記において、「パトナム・マ
ネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であ
るパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、「 ASC 820 」とは会計基準編纂書第 820 号「公正価値に
よる測定および開示」を意味する。
* 表示された比率は、 1,446,988,694 米ドルの純資産額に基づいている。
† 当該証券は、無収入証券である。
# 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管されてい
た。担保は期末現在合計 568,585 米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
∆ 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されてい
た。担保は期末現在合計 9,864,667 米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
Ф 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の TBA 契約の担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は
期末現在合計 139,678 米ドルであり、資産負債計算書の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
§ 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初証拠金とし
て担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計 13,918,570 米ドルであり、資産負債計算書の投資有
価証券に含まれる（注１、９）。
c シニア・ローンは、 1933 年証券法（改正済）に基づく登録を免除されているが、再売却には一定の制限があり、公開市場
では売却できない。当該ローンは定期的に調整される料率で利息を支払う。シニア・ローンについて表示された利率は、
報告期間末現在の現行料率である。シニア・ローンはまた、予測できない強制的および／または任意の期限前償還の対象
となる。結果として、満期までの残存期間は、表示されている満期よりも実質的に短いことがある（注１、７）。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
i 当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で購
入された（注１）。
L 関連会社（注５）。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの７日間の利回りを年換算したものであ
る。
P 当該証券は、特定のデリバティブ契約および TBA 契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供
された現金で購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの７日間の利回りを年換算した
ものである。
R 不動産投資信託。
W 表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフロアの影
響を受けることがある。
別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
発行体名の後に 144A とあるのは、 1933 年証券法（改正済）第 144A 条により、登録を免除されている証券を表す。これらの証券
は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家である。
TBA 契約に関しては、財務書類に対する注記１を参照のこと。
債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
2023 年３月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $138,458,388) (未監査 )
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
英ポンド 売り 6/21/23 $98,098 $95,096 $(3,002)
カナダ・ドル 売り 4/19/23 62,167 62,095 (72)
ユーロ 売り 6/21/23 1,020,094 999,255 (20,839)
ニュージーランド・ドル 売り 4/19/23 103,492 104,276 784
スウェーデン・クローナ 売り 6/21/23 3,521 3,481 (40)
Barclays Bank PLC
英ポンド 買い 6/21/23 179,640 173,848 5,792
カナダ・ドル 売り 4/19/23 438,575 438,156 (419)
ユーロ 買い 6/21/23 83,546 81,873 1,673
台湾ドル 買い 5/17/23 478,074 477,421 653
スイス・フラン 売り 6/21/23 24,467 24,650 183
Citibank, N.A.
豪ドル 売り 4/19/23 74,037 75,470 1,433
カナダ・ドル 売り 4/19/23 90,290 89,912 (378)
70/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $138,458,388) (未監査 )（つづき）
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
Citibank, N.A. （つづき）
ユーロ 買い 6/21/23 $3,645,981 $3,571,853 $74,128
ノルウェー・クローネ 売り 6/21/23 398,175 394,339 (3,836)
Goldman Sachs International
豪ドル 買い 4/19/23 132,558 138,218 (5,660)
ユーロ 売り 6/21/23 4,581,113 4,486,670 (94,443)
香港ドル 売り 5/17/23 13 13 -
スイス・フラン 買い 6/21/23 9,124,351 8,884,908 239,443
HSBC Bank USA, National Association
豪ドル 売り 4/19/23 615,104 627,419 12,315
英ポンド 買い 6/21/23 167,656 162,616 5,040
カナダ・ドル 売り 4/19/23 251,111 251,121 10
ユーロ 買い 6/21/23 1,206,577 1,177,753 28,824
日本円 買い 5/17/23 3,852,355 3,843,264 9,091
ニュージーランド・ドル 売り 4/19/23 98,614 98,713 99
ノルウェー・クローネ 買い 6/21/23 25,323 25,151 172
シンガポール・ドル 買い 5/17/23 245,597 245,854 (257)
スウェーデン・クローナ 売り 6/21/23 862,164 853,408 (8,756)
JPMorgan Chase Bank N.A.
カナダ・ドル 売り 4/19/23 1,019,616 1,018,525 (1,091)
ユーロ 売り 6/21/23 732,311 736,208 3,897
ノルウェー・クローネ 売り 6/21/23 85,497 85,697 200
スイス・フラン 買い 6/21/23 93,903 91,456 2,447
Morgan Stanley & Co. International PLC
豪ドル 買い 4/19/23 230,539 237,386 (6,847)
英ポンド 買い 6/21/23 10,378 10,057 321
カナダ・ドル 買い 4/19/23 580,153 566,855 13,298
カナダ・ドル 売り 4/19/23 580,153 577,281 (2,872)
ユーロ 売り 6/21/23 11,864,032 11,591,867 (272,165)
香港ドル 売り 5/17/23 288,348 289,156 808
日本円 買い 5/17/23 4,797,099 4,925,004 (127,905)
ニュージーランド・ドル 売り 4/19/23 9,799,434 9,808,421 8,987
スウェーデン・クローナ 買い 6/21/23 1,230,488 1,193,927 36,561
スイス・フラン 売り 6/21/23 204,340 200,238 (4,102)
NatWest Markets PLC
英ポンド 売り 6/21/23 355,326 346,373 (8,953)
ユーロ 買い 6/21/23 1,492,072 1,472,655 19,417
日本円 買い 5/17/23 2,750,025 2,823,289 (73,264)
State Street Bank and Trust Co.
豪ドル 売り 4/19/23 7,683,147 7,833,460 150,313
カナダ・ドル 売り 4/19/23 18,685,174 18,662,551 (22,623)
ユーロ 売り 6/21/23 16,120,982 15,826,565 (294,417)
ニュージーランド・ドル 売り 4/19/23 163,585 160,550 (3,035)
ノルウェー・クローネ 売り 6/21/23 1,974,767 1,979,474 4,707
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $138,458,388) (未監査 )（つづき）
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
State Street Bank and Trust Co. （つづき）
スウェーデン・クローナ 売り 6/21/23 $2,345,363 $2,317,964 $(27,399)
スイス・フラン 買い 6/21/23 182,296 157,936 24,360
Toronto-Dominion Bank
カナダ・ドル 売り 4/19/23 46,477 46,878 401
ユーロ 売り 6/21/23 7,505,784 7,351,385 (154,399)
日本円 買い 5/17/23 65,498 67,241 (1,743)
ノルウェー・クローネ 売り 6/21/23 1,005,585 1,008,124 2,539
スウェーデン・クローナ 売り 6/21/23 3,559,531 3,517,213 (42,318)
UBS AG
英ポンド 買い 6/21/23 2,808,755 2,722,697 86,058
カナダ・ドル 売り 4/19/23 104,574 105,038 464
ユーロ 買い 6/21/23 95,311 92,632 2,679
香港ドル 買い 5/17/23 895,085 895,083 2
日本円 買い 5/17/23 9,601,712 9,858,734 (257,022)
ニュージーランド・ドル 売り 4/19/23 224,617 224,850 233
スウェーデン・クローナ 売り 6/21/23 52,771 52,139 (632)
WestPac Banking Corp.
豪ドル 売り 4/19/23 1,441,418 1,470,465 29,047
ユーロ 売り 6/21/23 188,660 184,794 (3,866)
ニュージーランド・ドル 売り 4/19/23 560,919 561,387 468
未実現評価益 766,847
未実現(評価損) (1,442,355)
合計 $(675,508)
*
すべての契約の交換通貨は、米ドルである。
2023 年３月 31 日現在の先物契約 (未監査 )
想定元本 時価 未実現評価損益
契約数 米ドル 米ドル 期限 米ドル
米国財務省中期証券 10 年超（ショート） 176 $21,320,750 $21,320,750 2023 年６月 $(655,763)
未実現評価益 -
未実現(評価損) (655,763)
合計 $(655,763)
2023 年３月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査 )
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
(1.085)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年４月／
2034年４月（売建） 1.085 $373,987,700 $5,132,981 $4,446,714
2.17／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年４月／
2034年４月（買建） 2.17 186,994,200 (9,031,820) (7,199,277)
3.63／US SOFR／2026年３月（売建）
2024年３月／3.63 185,441,200 2,308,743 988,402
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査 )（つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A. （つづき）
(3.63)／US SOFR／2026年３月（売建）
2024年３月／3.63 $185,441,200 $2,308,743 $(597,121)
(1.39)／US SOFR／2026年12月（買建）
2024年12月／1.39 115,832,300 (1,332,071) 2,295,796
1.39／US SOFR／2026年12月（買建）
2024年12月／1.39 115,832,300 (1,332,071) (840,943)
(2.35)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2026年４月／
2056年４月（買建） 2.35 99,263,300 (12,904,229) 5,207,353
2.35／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2026年４月／
2056年４月（買建） 2.35 99,263,300 (12,904,229) (6,751,890)
(1.29)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年３月／
2034年３月（売建） 1.29 93,496,900 1,458,552 1,264,078
3.1625／US SOFR／2037年３月（売建）
2027年３月／3.1625 89,145,700 6,151,053 739,018
(3.1625)／US SOFR／2037年３月（売建）
2027年３月／3.1625 89,145,700 6,151,053 (42,790)
3.095／US SOFR／2036年３月（売建）
2026年３月／3.095 74,297,500 4,918,495 779,381
(3.095)／US SOFR／2036年３月（売建）
2026年３月／3.095 74,297,500 4,918,495 258,555
2.29／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年３月／
2034年３月（買建） 2.29 65,447,700 (3,219,092) (2,559,660)
3.03／US SOFR／2036年３月（買建）
2026年３月／3.03 60,702,500 (3,881,925) (259,807)
(3.03)／US SOFR／2036年３月（買建）
2026年３月／3.03 60,702,500 (3,881,925) (378,784)
(0.925)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2030年３月／
2040年３月（買建） 0.925 54,490,500 (3,901,520) 6,600,434
0.925／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2030年３月／
2040年３月（買建） 0.925 54,490,500 (3,901,520) (2,636,250)
(0.85)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2030年３月／
2040年３月（買建） 0.85 27,749,600 (2,025,721) 3,456,213
0.85／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2030年３月／
2040年３月（買建） 0.85 27,749,600 (2,025,721) (1,388,590)
3.343／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／3.343 24,372,300 (1,580,544) 200,584
(3.343)／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／3.343 24,372,300 (1,580,544) (459,418)
(1.275)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2030年３月／
2050年３月（買建） 1.275 24,024,100 (3,129,139) 3,366,497
1.275／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2030年３月／
2050年３月（買建） 1.275 24,024,100 (3,129,139) (2,046,373)
(3.17)／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／3.17 23,106,300 (1,201,528) (53,144)
2.67／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／2.67 23,106,300 (1,178,421) (186,006)
(3.18)／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／3.18 22,413,100 (1,131,862) (28,465)
2.68／US SOFR／2035年12月（買建）
2025年12月／2.68 22,413,100 (1,131,862) (162,271)
3.03／US SOFR／2033年２月（売建）
2028年２月／3.03 19,001,000 722,038 (24,131)
(3.03)／US SOFR／2033年２月（売建）
2028年２月／3.03 19,001,000 722,038 (59,853)
(2.558)／US SOFR／2057年12月（買建）
2027年12月／2.558 12,300,800 (1,818,058) (52,155)
2.558／US SOFR／2057年12月（買建）
2027年12月／2.558 12,300,800 (1,818,058) (326,709)
3.073／US SOFR／2037年６月（売建）
2027年６月／3.073 7,501,700 545,749 53,187
(3.073)／US SOFR／2037年６月（売建）
2027年６月／3.073 7,501,700 545,749 43,510
(3.101)／US SOFR／2039年６月（売建）
2029年６月／3.101 2,970,700 232,012 13,725
3.101／US SOFR／2039年６月（売建）
2029年６月／3.101 2,970,700 232,012 11,853
(2.406) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年８月／
2034 年８月（売建） 2.406 EUR 16,733,700 907,913 502,510
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査 )（つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A. （つづき）
2.406 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年８月／
2034 年８月（売建） 2.406 EUR 16,733,700 $907,913 $(194,906)
(2.396) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年８月／
2034 年８月（売建） 2.396 EUR 8,295,200 447,997 249,463
2.396 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年８月／
2034 年８月（売建） 2.396 EUR 8,295,200 447,997 (103,636)
Citibank, N.A.
2.703／US SOFR／2033年７月（買建）
2023年７月／2.703 $185,727,600 (2,070,316) (627,759)
2.643／US SOFR／2033年７月（買建）
2023年７月／2.643 185,727,600 (2,070,316) (824,631)
2.394／US SOFR／2033年９月（買建）
2023年９月／2.394 68,289,000 (826,297) (264,278)
(1.887)／US SOFR／2035年１月（売建）
2025年１月／1.887 65,004,700 1,117,098 220,366
(2.25)／US SOFR／2034年１月（売建）
2024年１月／2.25 65,004,700 846,700 204,765
(1.947)／US SOFR／2035年１月（売建）
2025年１月／1.947 65,004,700 1,117,098 153,411
(2.311)／US SOFR／2034年１月（売建）
2024年１月／2.311 65,004,700 846,700 138,460
(1.826)／US SOFR／2042年１月（買建）
2032年１月／1.826 55,459,800 (4,095,706) 2,911,640
1.826／US SOFR／2042年１月（買建）
2032年１月／1.826 55,459,800 (4,095,706) (1,741,438)
(3.27)／US SOFR／2028年４月（買建）
2023年４月／3.27 48,953,200 (560,514) (175,252)
3.27／US SOFR／2028年４月（買建）
2023年４月／3.27 48,953,200 (560,514) (329,455)
3.578／US SOFR／2033年９月（買建）
2023年９月／3.578 37,811,000 (1,053,036) 903,683
(3.578)／US SOFR／2033年９月（買建）
2023年９月／3.578 37,811,000 (1,053,036) (633,712)
(1.625)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2041年１月／
2061年１月（買建） 1.625 25,233,100 (3,721,882) 977,783
1.625／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2041年１月／
2061年１月（買建） 1.625 25,233,100 (3,721,882) (856,159)
(2.689)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年11月／
2049年11月（買建） 2.689 11,217,000 (1,444,189) (22,995)
2.689／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年11月／
2049年11月（買建） 2.689 11,217,000 (1,444,189) (904,427)
(2.427)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2031年６月／
2041年６月（買建） 2.427 9,949,800 (724,843) 387,943
2.427／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2031年６月／
2041年６月（買建） 2.427 9,949,800 (724,843) (258,297)
(0.055) ／３か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年３月／
2025 年３月（売建） 0.055 EUR 716,475,000 2,298,753 2,113,487
0.555 ／３か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年３月／
2025 年３月（買建） 0.555 EUR 358,237,500 (2,259,791) (2,097,946)
3.18 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年３月／
2029 年３月（買建） 3.18 EUR 78,969,100 (1,727,673) 645,741
(3.18) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年３月／
2029 年３月（買建） 3.18 EUR 78,969,100 (1,727,673) (503,575)
Deutsche Bank AG
3.19／US SOFR／2038年３月（売建）
2028年３月／3.19 $28,228,900 1,966,143 110,657
(3.19)／US SOFR／2038年３月（売建）
2028年３月／3.19 28,228,900 1,966,143 (111,504)
(2.98)／US SOFR／2035年３月（売建）
2030年３月／2.98 681,000 31,530 2,860
2.98／US SOFR／2035年３月（売建）
2030年３月／2.98 681,000 31,530 (61)
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EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査 )（つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Deutsche Bank AG （つづき）
2.818 ／３か月物ユーロ EURIBOR ／ 2028年３月／
2029 年３月（売建） 2.818 EUR 112,741,300 $1,088,608 $55,021
(2.818) ／３か月物ユーロ EURIBOR ／ 2028年３月／
2029 年３月（売建） 2.818 EUR 112,741,300 1,088,608 (18,340)
Goldman Sachs International
3.293／US SOFR／2033年５月（買建）
2023年５月／3.293 $45,952,100 (817,947) 92,364
(3.293)／US SOFR／2033年５月（買建）
2023年５月／3.293 45,952,100 (817,947) (402,081)
(2.8175)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2027年３月／
2047年３月（買建） 2.8175 8,348,800 (1,054,036) 21,874
2.8175／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2027年３月／
2047年３月（買建） 2.8175 8,348,800 (1,054,036) (423,201)
2.85 ／３か月物ユーロ EURIBOR ／ 2028年３月／
2029 年３月（買建） 2.85 EUR 112,454,200 (1,057,790) 35,367
(2.85) ／３か月物ユーロ EURIBOR ／ 2028年３月／
2029 年３月（買建） 2.85 EUR 112,454,200 (1,057,790) (68,296)
3.18 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2023年９月／
2033 年９月（買建） 3.18 EUR 4,074,800 (114,772) 47,373
(3.18) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2023年９月／
2033 年９月（買建） 3.18 EUR 4,074,800 (114,772) (45,119)
JPMorgan Chase Bank N.A.
(1.70)／US SOFR／2029年１月（売建）
2024年１月／1.70 $81,387,600 1,736,608 1,382,775
1.70／US SOFR／2029年１月（売建）
2024年１月／1.70 81,387,600 1,736,608 (3,446,765)
3.115／US SOFR／2043年３月（売建）
2033年３月／3.115 54,340,500 4,586,338 224,970
(3.115)／US SOFR／2043年３月（売建）
2033年３月／3.115 54,340,500 4,586,338 114,658
3.0925／US SOFR／2043年３月（売建）
2033年３月／3.0925 26,845,700 2,255,039 86,712
(3.0925)／US SOFR／2043年３月（売建）
2033年３月／3.0925 26,845,700 2,255,039 69,799
(3.0175)／US SOFR／2042年12月（買建）
2032年12月／3.0175 24,601,500 (2,072,676) (32,228)
3.0175／US SOFR／2042年12月（買建）
2032年12月／3.0175 24,601,500 (2,072,676) (148,347)
3.1525／US SOFR／2040年３月（売建）
2030年３月／3.1525 23,338,100 1,849,544 97,320
(3.1525)／US SOFR／2040年３月（売建）
2030年３月／3.1525 23,338,100 1,849,544 49,477
(2.317)／US SOFR／2042年４月（売建）
2032年４月／2.317 23,236,600 1,968,140 665,031
2.317／US SOFR／2042年４月（売建）
2032年４月／2.317 23,236,600 1,968,140 (527,006)
(1.81)／US SOFR／2037年１月（売建）
2027年１月／1.81 13,645,200 806,431 449,064
1.81／US SOFR／2037年１月（売建）
2027年１月／1.81 13,645,200 806,431 (822,123)
3.187／US SOFR／2036年１月（買建）
2026年１月／3.187 10,642,300 (686,960) 11,707
(3.187)／US SOFR／2036年１月（買建）
2026年１月／3.187 10,642,300 (686,960) (145,906)
(3.315) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2032年５月／
2052 年５月（買建） 3.315 AUD 38,598,400 (3,245,771) 150,678
3.315 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2032年５月／
2052 年５月（買建） 3.315 AUD 38,598,400 (3,245,771) (563,496)
4.344 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2028年３月／
2033 年３月（買建） 4.344 AUD 26,824,100 (669,462) 47,875
(4.344) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2028年３月／
2033 年３月（買建） 4.344 AUD 26,824,100 (669,462) (48,592)
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査 )（つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A. （つづき）
(1.445) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2030年３月／
2040 年３月（買建） 1.445 AUD 25,226,900 $(945,635) $2,203,478
1.445 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2030年３月／
2040 年３月（買建） 1.445 AUD 25,226,900 (945,635) (710,941)
(1.692) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2025年１月／
2035 年１月（買建） 1.692 AUD 19,590,000 (611,186) 1,819,672
1.692 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2025年１月／
2035 年１月（買建） 1.692 AUD 19,590,000 (611,186) (535,714)
4.565 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2028年３月／
2038 年３月（買建） 4.565 AUD 17,126,000 (704,633) 139,664
(4.565) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2028年３月／
2038 年３月（買建） 4.565 AUD 17,126,000 (704,633) (112,876)
(2.495) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2026年11月／
2046 年 11 月（買建） 2.495 AUD 13,662,300 (849,629) 1,076,912
2.495 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2026年11月／
2046 年 11 月（買建） 2.495 AUD 13,662,300 (849,629) (521,835)
(1.441) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2025年７月／
2045 年７月（買建） 1.441 AUD 12,083,500 (714,644) 1,917,612
1.441 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2025年７月／
2045 年７月（買建） 1.441 AUD 12,083,500 (714,644) (619,684)
Morgan Stanley & Co. International PLC
(2.509)／US SOFR／2055年６月（買建）
2025年６月／2.509 $33,000,000 (3,667,125) 395,010
2.509／US SOFR／2055年６月（買建）
2025年６月／2.509 33,000,000 (3,667,125) (1,155,660)
3.27／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2023年10月／
2053年10月（買建） 3.27 28,548,700 (3,257,407) (1,394,319)
(3.27)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2023年10月／
2053年10月（買建） 3.27 28,548,700 (3,257,407) (2,016,109)
(2.3825)／US SOFR／2056年７月（買建）
2026年７月／2.3825 17,896,800 (2,268,419) 388,003
2.3825／US SOFR／2056年７月（買建）
2026年７月／2.3825 17,896,800 (2,268,419) (726,252)
(2.505)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年11月／
2049年11月（買建） 2.505 11,217,000 (1,718,444) (38,586)
2.505／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2024年11月／
2049年11月（買建） 2.505 11,217,000 (1,206,949) (782,498)
Toronto-Dominion Bank
3.58／US SOFR／2029年３月（買建）
2024年３月／3.58 16,602,500 (381,858) 258,999
(3.58)／US SOFR／2029年３月（買建）
2024年３月／3.58 16,602,500 (381,858) (179,473)
(2.405)／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2031年３月／
2041年３月（買建） 2.405 9,114,500 (635,736) 387,093
2.405／３か月物米ドル LIBOR-ICE／ 2031年３月／
2041年３月（買建） 2.405 9,114,500 (635,736) (223,761)
UBS AG
3.22／US SOFR／2033年８月（買建）
2023年８月／3.22 46,910,900 (1,170,427) 152,930
(3.22)／US SOFR／2033年８月（買建）
2023年８月／3.22 46,910,900 (1,170,427) (272,083)
(2.00) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2036年９月／
2046 年９月（買建） 2.00 AUD 21,121,500 (1,124,193) 740,524
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査 )（つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
UBS AG （つづき）
2.00 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2036年９月／
2046 年９月（買建） 2.00 AUD 21,121,500 $(1,124,193) $(363,979)
(2.70) ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2037年４月／
2047 年４月（買建） 2.70 AUD 10,843,500 (658,399) 145,112
2.70 ／６か月物豪ドル BBR-BBSW ／ 2037年４月／
2047 年４月（買建） 2.70 AUD 10,843,500 (658,399) (135,834)
3.095 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年３月／
2034 年３月（買建） 3.095 EUR 52,795,200 (2,064,572) 446,027
(3.095) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2024年３月／
2034 年３月（買建） 3.095 EUR 52,795,200 (2,064,572) (522,751)
(2.60) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2025年６月／
2030 年６月（売建） 2.60 EUR 26,314,900 923,300 212,327
(2.65) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2025年６月／
2030 年６月（売建） 2.65 EUR 26,314,900 926,655 182,646
(2.675) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2025年６月／
2030 年６月（売建） 2.675 EUR 26,314,900 923,300 167,521
2.675 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2025年６月／
2030 年６月（売建） 2.675 EUR 26,314,900 923,300 59,645
2.65 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2025年６月／
2030 年６月（売建） 2.65 EUR 26,314,900 926,655 43,949
2.60 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2025年６月／
2030 年６月（売建） 2.60 EUR 26,314,900 923,300 11,986
(0.44) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2031年２月／
2041 年２月（買建） 0.44 EUR 22,869,000 (1,794,123) 3,107,867
0.44 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2031年２月／
2041 年２月（買建） 0.44 EUR 22,869,000 (1,794,123) (971,472)
(1.325) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2029年４月／
2049 年４月（買建） 1.325 EUR 15,491,000 (2,147,726) 1,359,119
1.325 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2029年４月／
2049 年４月（買建） 1.325 EUR 15,491,000 (2,147,726) (1,074,863)
(0.296) ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2031年１月／
2051 年１月（買建） 0.296 EUR 7,622,900 (1,153,465) 1,444,416
0.296 ／６か月物ユーロ EURIBOR ／ 2031年１月／
2051 年１月（買建） 0.296 EUR 7,622,900 (1,153,465) (632,017)
未実現評価益 59,510,646
未実現(評価損) (55,385,875)
合計 $4,124,771
2023 年３月 31 日現在未決済の TBA 売却契約 (未収手取額 $1,673,007,715) (未監査 )
額面 決済日 時価
機関 米ドル (月日年 ) 米ドル
Government National Mortgage Association, 3.50 ％ , 4/1/53
$3,000,000 4/20/23 $2,812,667
Uniform Mortgage-Backed Securities, 6.00 ％ , 4/1/53
82,000,000 4/13/23 83,681,656
Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.50 ％ , 4/1/53
216,000,000 4/13/23 218,193,696
Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00 ％ , 5/1/53
170,000,000 5/11/23 169,501,883
Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00 ％ , 4/1/53
620,000,000 4/13/23 618,231,760
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の TBA 売却契約 (未収手取額 $1,673,007,715) (未監査 )（つづき）
額面 決済日 時価
機関 米ドル (月日年 ) 米ドル
Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.50 ％ , 4/1/53
$347,000,000 4/13/23 $339,897,188
Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.00 ％ , 5/1/53
15,000,000 5/11/23 14,350,784
Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.00 ％ , 4/1/53
15,000,000 4/13/23 14,344,923
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.50 ％ , 4/1/53
31,000,000 4/13/23 28,791,235
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00 ％ , 5/1/53
41,000,000 5/11/23 36,795,917
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00 ％ , 4/1/53
41,000,000 4/13/23 36,765,487
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50 ％ , 5/1/53
18,000,000 5/11/23 15,529,216
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50 ％ , 4/1/53
18,000,000 4/13/23 15,514,450
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00 ％ , 5/1/53
54,000,000 5/11/23 44,669,788
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00 ％ , 4/1/53
54,000,000 4/13/23 44,619,163
合計 $1,683,699,813
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC 金利スワップ契約 (未監査 )
前払プレミア
ム受領額
スワップ取引相手 時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
方／想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
E
MYR 55,670,000 $- 6/21/28 Bank Negara $(131,463)
3.45％ -
$131,463
Quarterly
Malaysia Kibor
Interbank
Offered Rate
Fixing 3 month -
Quarterly
Morgan Stanley & Co. International PLC
$1,650,000,000 23,628,000 7,751,295 9/21/24 36,193,977
3.40％ - US SOFR -
Annually
Annually
前払プレミアム受領額 7,751,295 未実現評価益 36,193,977
前払プレミアム (支払額 ) - 未実現(評価損) (131,463)
合計 $7,751,295 合計 $36,062,514
E
発効日は延長された。
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$58,978,200 $9,299,683 $2,470,408 9/1/32 3 month USD- L $(7,006,988)
1.512％ -
Semiannually
IBOR-ICE -
Quarterly
178,113,000 5,346,952 8,605 12/23/23 7,203,839
0.695％ - US SOFR -
Annually
Annually
86,795,000 7,350,669 7,460 12/23/26 8,165,714
1.085％ - US SOFR -
Annually
Annually
88,939,000 12,847,239 (23,139) 12/23/31 (13,648,995)
US SOFR - 1.285％ -
Annually
Annually
4,249,000 1,231,913 (7,566) 12/23/51 (1,274,900)
US SOFR - 1.437％ -
Annually
Annually
245,670,000 7,372,557 (24,998) 12/24/23 9,770,877
0.697％ - US SOFR -
Annually
Annually
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$22,430,000 $1,891,746 $(3,002) 12/24/26 $2,086,628
1.096％ - US SOFR -
Annually
Annually
73,987,000 10,689,642 (33,029) 12/24/31 11,272,835
1.285％ - US SOFR -
Annually
Annually
97,957,000 28,437,897 (52,939) 12/24/51 29,162,454
1.435％ - US SOFR -
Annually
Annually
53,288,000 14,559,880 (8,686) 12/31/51 14,953,264
1.525％ - US SOFR -
Annually
Annually
16,267,000 1,354,390 (2,158) 12/31/26 (1,495,499)
US SOFR - 1.135％ -
Annually
Annually
4,269,000 595,227 76,873 12/31/31 (552,419)
US SOFR - 1.355％ -
Annually
Annually
1,640,000 278,242 (31) 12/31/34 290,931
1.4425％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
8,319,000 (185) 1/15/47 506,941
1.724％ - US SOFR -
507,126
Annually
Annually
30,239,000 7,382,852 (1,031) 1/21/52 7,544,270
1.679％ - US SOFR -
Annually
Annually
17,690,000 4,496,975 (603) 1/19/52 (4,599,756)
US SOFR - 1.626％ -
Annually
Annually
18,631,000 4,636,324 (635) 2/1/52 4,724,144
1.6545％ - US SOFR -
Annually
Annually
45,432,900 9,532,731 (1,549) 2/24/52 (9,657,969)
US SOFR - 1.86％ -
Annually
Annually
5,610,000 1,281,773 (192) 2/29/52 (1,296,037)
US SOFR - 1.762％ -
Annually
Annually
17,713,000 1,966,674 (236) 2/29/32 2,011,038
1.7515％ - US SOFR -
Annually
Annually
203,565,000 13,437,326 (1,647) 2/28/27 13,962,074
1.675％ - US SOFR -
Annually
Annually
253,153,000 7,409,788 (959) 2/29/24 (8,109,907)
US SOFR - 1.47709％ -
Annually
Annually
23,697,700 2,767,891 (314) 3/7/32 3 month USD- (2,819,300)
1.9575％ -
Semiannually
LIBOR-ICE -
Quarterly
19,536,000 436,825 (74) 4/7/24 (462,050)
US SOFR - 2.4485％ -
Annually
Annually
14,892,000 562,024 (120) 4/7/27 (607,821)
US SOFR - 2.465％ -
Annually
Annually
24,251,000 1,628,697 (322) 4/7/23 1,697,311
2.3305％ - US SOFR -
Annually
Annually
9,672,000 1,585,724 (330) 4/7/52 (1,634,293)
US SOFR - 2.1005％ -
Annually
Annually
39,895,000 2,165,900 (529) 4/14/32 2,156,475
2.4975％ - US SOFR -
Annually
Annually
42,487,000 5,025,787 (1,449) 4/14/52 (5,091,087)
US SOFR - 2.3395％ -
Annually
Annually
17,316,000 643,116 (140) 4/14/27 664,032
2.483％ - US SOFR -
Annually
Annually
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$13,199,000 $304,897 $(50) 4/14/24 $358,613
2.405％ - US SOFR -
Annually
Annually
164,401,700 4,881,086 (1,552) 5/2/27 (5,299,482)
US SOFR - 2.685％ -
Annually
Annually
354,122,500 8,035,040 (1,335) 5/25/24 9,652,732
2.5945％ - US SOFR -
Annually
Annually
10,251,000 894,502 (350) 5/25/52 (932,527)
US SOFR - 2.501％ -
Annually
Annually
10,000,000 696,100 (341) 6/3/52 (735,095)
US SOFR - 2.593％ -
Annually
Annually
24,055,000 832,303 (319) 6/7/32 (872,775)
US SOFR - 2.7565％ -
Annually
Annually
14,864,000 951,593 (507) 6/7/52 (1,005,655)
US SOFR - 2.622％ -
Annually
Annually
18,018,000 3,202,339 (2,261,505) 6/22/52 3 month USD- 851,924
2.3075％ -
Semiannually
LIBOR-ICE -
Quarterly
100,868,000 2,056,699 (380) 6/10/24 (2,254,296)
US SOFR - 2.833％ -
Annually
Annually
84,136,000 2,131,165 (681) 6/10/27 2,317,860
2.8025％ - US SOFR -
Annually
Annually
314,342,500 4,605,118 (1,185) 6/15/24 (4,489,650)
US SOFR - 3.3385％ -
Annually
Annually
172,541,000 1,815,131 (1,396) 6/15/27 1,963,057
3.185％ - US SOFR -
Annually
Annually
17,035,800 171,039 (241) 9/8/32 (245,860)
US SOFR - 3.07％ -
Annually
Annually
40,472,100 1,172,477 (573) 2/3/33 3 month USD- 1,277,588
3.13％ -
Semiannually
LIBOR-ICE -
Quarterly
30,686,000 1,153,487 (407) 7/15/32 (1,289,794)
US SOFR - 2.723％ -
Annually
Annually
59,328,000 3,641,553 (787) 8/2/32 (4,093,873)
US SOFR - 2.4275％ -
Annually
Annually
E
5,701,900 (112) 4/1/42 (178,239)
US SOFR - 2.63％ -
178,127
Annually
Annually
E
10,773,800 (162) 3/24/35 (504,268)
US SOFR - 2.39％ -
504,106
Annually
Annually
15,903,800 1,167,339 (469) 8/10/42 1,273,689
2.645％ - US SOFR -
Annually
Annually
26,955,800 2,133,821 (60,098) 8/10/42 (2,371,311)
US SOFR - 2.605％ -
Annually
Annually
11,050,200 896,171 (326) 8/10/42 971,670
2.5915％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
69,370,000 (652) 2/6/29 1,897,311
2.40％ - US SOFR -
1,897,963
Annually
Annually
90,803,000 4,239,592 (1,199) 8/16/32 (4,855,923)
US SOFR - 2.613％ -
Annually
Annually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$40,200,000 $1,960,956 $(567) 9/7/32 $(2,243,460)
US SOFR - 2.59％ -
Annually
Annually
E
12,332,600 (274) 1/15/47 223,316
2.49％ - US SOFR -
223,590
Annually
Annually
3,107,000 88,239 (41) 8/25/32 (105,228)
US SOFR - 2.8415％ -
Annually
Annually
E
10,180,000 (153) 2/21/35 153,667
2.785％ - US SOFR -
153,820
Annually
Annually
210,732,400 2,979,756 (790) 9/6/24 (3,485,205)
US SOFR - 3.413％ -
Annually
Annually
E
61,381,700 (341) 1/15/27 (167,299)
US SOFR - 2.73％ -
166,958
Annually
Annually
81,485,200 996,564 (1,076) 9/13/32 1,365,767
3.043％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
17,314,400 (338) 1/15/41 91,256
3.0500％ - US SOFR -
91,593
Annually
Annually
E
6,278,200 (122) 1/15/42 55,628
2.9825％ - US SOFR -
55,750
Annually
Annually
25,832,000 224,997 (878) 9/26/52 364,919
2.905％ - US SOFR -
Annually
Annually
134,325,000 243,128 (1,263) 9/26/27 (99,552)
US SOFR - 3.465％ -
Annually
Annually
12,091,000 44,858 (160) 9/19/32 (767)
3.24％ - US SOFR -
Annually
Annually
47,128,000 509,454 (622) 9/23/32 (351,578)
3.3275％ - US SOFR -
Annually
Annually
11,571,784 58,322 (393) 9/28/52 1,023
2.976％ - US SOFR -
Annually
Annually
24,332,000 590,781 (321) 9/30/32 (525,414)
3.493％ - US SOFR -
Annually
Annually
76,340,000 1,045,858 (615) 10/4/27 (953,385)
3.75％ - US SOFR -
Annually
Annually
62,269,000 1,377,390 (822) 10/5/32 1,206,713
US SOFR - 3.466％ -
Annually
Annually
E
22,960,000 (344) 10/21/36 154,865
US SOFR - 3.116％ -
155,210
Annually
Annually
E
67,654,000 (954) 8/23/33 754,741
US SOFR - 3.237％ -
755,695
Annually
Annually
E
65,056,000 (917) 9/1/33 686,725
US SOFR - 3.225％ -
687,642
Annually
Annually
16,078,000 203,226 (227) 11/14/32 (149,702)
3.347％ - US SOFR -
Annually
Annually
7,404,000 21,324 (252) 2/3/53 35,737
2.9275％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
115,000,000 (1,622) 6/6/33 2,719,279
US SOFR - 3.43％ -
2,720,900
Annually
Annually
235,274,000 677,589 (882) 10/7/24 (539,175)
US SOFR - 4.1845％ -
Annually
Annually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$75,362,000 $1,879,528 $(995) 10/7/32 $(1,712,080)
3.5005％ - US SOFR -
Annually
Annually
470,548,000 1,317,534 107,740 10/7/24 1,133,896
4.19％ - US SOFR -
Annually
Annually
414,948,000 5,365,278 (98,102) 10/7/27 4,590,954
US SOFR - 3.73％ -
Annually
Annually
669,344,000 16,666,666 (263,146) 10/7/32 (15,086,370)
3.50％ - US SOFR -
Annually
Annually
150,724,000 3,875,114 (144,332) 10/7/32 3,323,041
US SOFR - 3.51％ -
Annually
Annually
185,517,000 3,599,030 124,243 10/7/52 2,804,203
US SOFR - 3.05％ -
Annually
Annually
148,224,000 415,027 (510) 10/11/24 (307,644)
US SOFR - 4.184％ -
Annually
Annually
135,877,000 1,890,049 (1,193) 10/11/27 (1,709,048)
3.751％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
105,390,000 (727) 4/8/28 (549,809)
3.44％ - US SOFR -
549,082
Annually
Annually
E
286,876,000 (1,076) 1/31/25 1,172,247
US SOFR - 4.035％ -
1,173,323
Annually
Annually
E
9,668,000 (329) 1/16/55 (338,709)
2.97％ - US SOFR -
338,380
Annually
Annually
E
216,412,000 (1,201) 1/16/26 1,316,748
US SOFR - 3.605％ -
1,317,949
Annually
Annually
39,804,000 2,372,716 (1,353) 10/20/52 2,229,362
US SOFR - 3.2571％ -
Annually
Annually
E
90,764,600 (3,086) 10/9/54 (5,477,099)
3.115％ - US SOFR -
5,474,013
Annually
Annually
E
369,109,500 (5,204) 10/10/33 15,921,870
US SOFR - 3.594％ -
15,927,075
Annually
Annually
2,168,000 162,925 (74) 10/20/52 155,906
US SOFR - 3.3375％ -
Annually
Annually
60,000,000 3,025,800 (792) 10/21/32 2,960,376
US SOFR - 3.8115％ -
Annually
Annually
200,000,000 5,436,000 (1,610) 10/21/27 (5,449,870)
4.0645％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
9,020,700 (307) 1/24/55 (593,057)
3.135％ - US SOFR -
592,750
Annually
Annually
E
41,183,900 (387) 4/13/28 (1,159,714)
3.965％ - US SOFR -
1,159,327
Annually
Annually
E
13,619,600 (204) 4/4/35 (634,469)
3.5575％ - US SOFR -
634,265
Annually
Annually
E
27,239,600 (305) 5/8/30 758,318
US SOFR - 3.52％ -
758,623
Annually
Annually
E
37,292,400 (324) 4/4/32 (288,595)
3.515％ - US SOFR -
288,270
Annually
Annually
E
13,332,400 (188) 11/24/33 724,028
US SOFR - 3.708％ -
724,216
Annually
Annually
82/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
$69,586,200 $(981) 6/6/34 $3,735,798
US SOFR - 3.645％ -
$3,736,779
Annually
Annually
E
5,310,500 (80) 2/19/36 253,922
US SOFR - 3.6145％ -
254,001
Annually
Annually
E
3,935,800 (59) 3/3/36 187,482
US SOFR - 3.614％ -
187,541
Annually
Annually
21,479,000 2,125,991 (730) 10/24/52 2,063,845
US SOFR - 3.4605％ -
Annually
Annually
E
151,493,500 (568) 6/26/25 1,374,993
US SOFR - 4.31％ -
1,375,561
Annually
Annually
29,143,000 3,208,353 (991) 10/27/32 (3,137,263)
3.5176％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
73,531,000 (1,037) 12/4/33 4,397,588
US SOFR - 3.77％ -
4,398,624
Annually
Annually
E
15,153,700 (170) 3/24/32 435,802
US SOFR - 3.64％ -
435,972
Annually
Annually
E
50,564,600 (758) 6/28/37 2,433,421
US SOFR - 3.70％ -
2,434,180
Annually
Annually
E
11,491,800 (224) 6/20/40 488,982
US SOFR - 3.75％ -
489,206
Annually
Annually
74,332,000 1,592,191 (598) 11/1/27 (1,517,088)
3.9195％ - US SOFR -
Annually
Annually
169,154,000 1,177,312 (634) 11/9/24 1,606,826
US SOFR - 4.7655％ -
Annually
Annually
87,396,200 4,930,020 (1,154) 11/14/32 (4,817,563)
3.88％ - US SOFR -
Annually
Annually
64,400,000 1,369,788 (850) 11/21/32 (1,165,486)
3.4515％ - US SOFR -
Annually
Annually
12,736,800 298,041 (168) 11/25/32 (266,187)
3.477％ - US SOFR -
Annually
Annually
121,065,000 530,265 (975) 12/5/27 (223,108)
3.5055％ - US SOFR -
Annually
Annually
8,000,000 34,720 (106) 12/9/32 62,003
3.14％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
3,075,200 (105) 12/13/57 73,393
2.558％ - US SOFR -
73,497
Annually
Annually
330,000 8,689 (11) 12/19/52 10,179
2.8095％ - US SOFR -
Annually
Annually
18,151,000 873,971 (617) 12/29/52 813,186
US SOFR - 3.1925％ -
Annually
Annually
8,150,000 61,533 (66) 1/6/28 (43,774)
3.5615％ - US SOFR -
Annually
Annually
42,813,000 16,269 (1,456) 1/18/53 (121,125)
US SOFR - 2.9451％ -
Annually
Annually
40,410,000 44,855 (533) 1/19/33 152,186
3.178％ - US SOFR -
Annually
Annually
24,837,000 45,948 (328) 1/24/33 (109,004)
US SOFR - 3.169％ -
Annually
Annually
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EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$51,452,000 $18,523 $(679) 1/30/33 $98,404
3.19529％ - US SOFR -
Annually
Annually
3,300,000 45,639 (44) 2/10/33 39,983
US SOFR - 3.3555％ -
Annually
Annually
1,523,000 29,820 (20) 2/15/33 27,598
US SOFR - 3.4235％ -
Annually
Annually
56,000,000 1,204,560 (451) 2/21/28 (1,160,931)
3.855％ - US SOFR -
Annually
Annually
27,400,000 825,836 (362) 2/21/33 794,809
US SOFR - 3.5485％ -
Annually
Annually
12,827,000 313,492 (103) 2/24/28 (305,092)
3.9195％ - US SOFR -
Annually
Annually
8,507,000 314,249 (112) 2/24/33 306,025
US SOFR - 3.629％ -
Annually
Annually
16,585,000 615,469 (219) 2/24/33 599,471
US SOFR - 3.631％ -
Annually
Annually
22,377,000 677,799 (180) 2/28/28 (667,306)
4.0475％ - US SOFR -
Annually
Annually
8,174,000 350,174 (108) 2/28/33 343,632
US SOFR - 3.6985％ -
Annually
Annually
61,367,000 3,527,375 (2,086) 3/7/53 (3,495,088)
3.235％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
85,856,000 (592) 6/24/28 (632,493)
3.254％ - US SOFR -
631,900
Annually
Annually
6,253,000 256,185 (83) 3/2/33 (251,530)
3.676％ - US SOFR -
Annually
Annually
17,203,000 484,264 (138) 3/2/28 475,708
US SOFR - 3.998％ -
Annually
Annually
E
10,724,000 (161) 2/4/36 (260,861)
3.3105％ - US SOFR -
260,700
Annually
Annually
1,187,000 95,743 (40) 3/6/53 (94,726)
3.354％ - US SOFR -
Annually
Annually
11,229,000 585,929 (148) 3/6/33 579,453
US SOFR - 3.808％ -
Annually
Annually
12,820,000 441,649 (103) 3/6/28 (437,560)
4.1355％ - US SOFR -
Annually
Annually
6,165,000 204,986 (50) 3/7/28 202,876
US SOFR - 4.108％ -
Annually
Annually
8,890,000 410,985 (117) 3/7/33 (405,844)
3.7375％ - US SOFR -
Annually
Annually
1,499,000 89,520 (51) 3/7/53 88,072
US SOFR - 3.2465％ -
Annually
Annually
4,450,000 173,595 (59) 3/10/33 (171,094)
3.6515％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
18,520,000 135,456 6/21/28 (500,520)
4.02％ - US SOFR -
635,977
Annually
Annually
E
17,917,000 (60,757) 6/21/33 686,202
US SOFR - 3.635％ -
746,960
Annually
Annually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
$6,147,000 $(87) 8/9/33 $(239,205)
3.575％ - US SOFR -
$239,118
Annually
Annually
E
4,741,700 (62) 2/9/38 (19,408)
3.31％ - US SOFR -
19,346
Annually
Annually
E
2,263,100 (34) 2/9/38 (32,872)
3.275％ - US SOFR -
32,838
Annually
Annually
E
31,327,800 (442) 5/11/33 (1,258,253)
3.64％ - US SOFR -
1,257,811
Annually
Annually
E
79,291,100 (745) 5/11/28 2,462,829
US SOFR - 3.997％ -
2,463,574
Annually
Annually
39,457,000 626,577 (318) 3/14/28 608,873
US SOFR - 3.7185％ -
Annually
Annually
2,142,000 43,633 (28) 3/14/33 (42,409)
3.4305％ - US SOFR -
Annually
Annually
1,046,000 13,221 (36) 3/14/53 (12,423)
3.0045％ - US SOFR -
Annually
Annually
5,018,000 18,868 (66) 3/15/33 (15,692)
3.234％ - US SOFR -
Annually
Annually
86,117,000 665,684 (1,137) 3/15/33 (613,091)
3.28091％ - US SOFR -
Annually
Annually
28,589,000 48,887 (230) 3/17/28 34,340
US SOFR - 3.404％ -
Annually
Annually
2,823,000 16,486 (96) 3/17/53 (14,657)
2.9695％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
858,440,000 (21,108,399) 6/21/30 1,700,352
US SOFR - 3.60％ -
22,808,751
Annually
Annually
4,810,000 5,099 (63) 3/20/33 (2,882)
3.2019％ - US SOFR -
Annually
Annually
21,811,000 39,042 (288) 3/20/33 28,478
US SOFR - 3.2105％ -
Annually
Annually
E
599,378,000 (3,434,475) 6/21/25 635,302
US SOFR - 4.20％ -
4,069,777
Annually
Annually
E
177,674,000 1,019,872 6/21/25 (186,535)
4.20％ - US SOFR -
1,206,407
Annually
Annually
E
9,183,000 (195,470) 6/21/28 28,411
US SOFR - 3.80％ -
223,882
Annually
Annually
E
840,270,000 17,861,140 6/21/28 (2,624,642)
3.80％ - US SOFR -
20,485,783
Annually
Annually
E
101,003,000 1,506,152 6/21/33 (702,784)
3.40％ - US SOFR -
2,208,936
Annually
Annually
E
12,587,000 502,806 6/21/53 233,570
US SOFR - 2.80％ -
269,236
Annually
Annually
6,683,000 22,188 (54) 3/21/28 (24,975)
US SOFR - 3.2915％ -
Annually
Annually
4,082,000 13,226 (139) 3/22/53 (15,303)
US SOFR - 2.9225％ -
Annually
Annually
7,418,500 1,113 (98) 3/22/33 3,993
3.1875％ - US SOFR -
Annually
Annually
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2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$13,003,000 $24,446 $(105) 3/22/28 $(29,280)
US SOFR - 3.323％ -
Annually
Annually
18,982,000 148,249 (153) 3/23/28 (143,182)
3.5365％ - US SOFR -
Annually
Annually
10,695,000 83,849 (86) 3/23/28 (80,995)
3.537％ - US SOFR -
Annually
Annually
2,781,000 23,305 (95) 3/24/53 22,181
US SOFR - 2.982％ -
Annually
Annually
1,255,000 8,923 (43) 3/24/53 (8,500)
2.9755％ - US SOFR -
Annually
Annually
3,213,000 29,495 (42) 3/24/33 28,489
US SOFR - 3.2975％ -
Annually
Annually
1,432,000 1,561 (49) 3/24/53 2,057
2.9335％ - US SOFR -
Annually
Annually
15,493,500 33,001 (125) 3/24/28 (37,705)
US SOFR - 3.317％ -
Annually
Annually
4,284,000 5,741 (57) 3/24/33 7,087
3.17535％ - US SOFR -
Annually
Annually
18,086,000 48,109 (146) 3/27/28 (51,642)
US SOFR - 3.3045％ -
Annually
Annually
18,086,000 86,813 (146) 3/27/28 (90,464)
US SOFR - 3.2575％ -
Annually
Annually
6,228,000 38,800 (50) 3/27/28 (40,085)
US SOFR - 3.226％ -
Annually
Annually
18,086,000 51,364 (146) 3/27/28 54,617
3.3005％ - US SOFR -
Annually
Annually
42,500,000 334,475 5,747 3/27/33 348,859
3.19％ - US SOFR -
Annually
Annually
18,100,000 136,836 2,276 3/27/33 143,017
3.10％ - US SOFR -
Annually
Annually
10,900,000 38,041 (7,590) 3/27/53 33,074
2.921％ - US SOFR -
Annually
Annually
6,665,000 94,043 (54) 3/28/28 (95,393)
US SOFR - 3.0525％ -
Annually
Annually
4,383,000 69,953 (58) 3/28/33 70,773
3.001％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
37,261,500 (525) 6/13/33 328,121
3.041％ - US SOFR -
328,646
Annually
Annually
E
97,719,000 (919) 6/13/28 818,944
3.086％ - US SOFR -
819,862
Annually
Annually
12,745,000 132,675 (168) 4/4/33 (132,844)
US SOFR - 3.064％ -
Annually
Annually
E
3,384,000 (66) 3/27/40 6,939
US SOFR - 3.1525％ -
7,005
Annually
Annually
9,754,000 293 (79) 3/29/28 797
3.363％ - US SOFR -
Annually
Annually
9,670,000 8,993 (128) 3/29/33 7,576
US SOFR - 3.20％ -
Annually
Annually
86/137
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$9,283,000 $125,785 $(316) 3/30/53 $(125,176)
3.008％ - US SOFR -
Annually
Annually
4,855,000 19,371 (64) 3/30/33 18,885
US SOFR - 3.236％ -
Annually
Annually
41,485,000 233,975 (334) 3/31/28 (232,784)
3.4855％ - US SOFR -
Annually
Annually
70,654,000 10,598 (265) 3/31/25 (9,374)
4.081％ - US SOFR -
Annually
Annually
8,629,000 136,338 (294) 3/31/53 135,609
US SOFR - 3.0195％ -
Annually
Annually
E
9,653,200 (136) 3/13/34 84,426
US SOFR - 3.118％ -
84,562
Annually
Annually
49,037,000 16,182 (184) 3/31/25 14,977
US SOFR - 4.0905％ -
Annually
Annually
19,157,000 130,268 (253) 3/31/33 129,179
US SOFR - 3.269％ -
Annually
Annually
3,336,000 12,977 (44) 4/4/33 12,933
US SOFR - 3.2325％ -
Annually
Annually
1,731,000 8,499 (23) 4/4/33 (8,522)
3.2445％ - US SOFR -
Annually
Annually
49,724,000 47,735 (186) 4/4/25 47,549
US SOFR - 4.113％ -
Annually
Annually
19,171,000 35,466 (253) 4/4/33 35,213
US SOFR - 3.2085％ -
Annually
Annually
6,865,000 2,128 (91) 4/4/33 2,038
3.1830％ - US SOFR -
Annually
Annually
E
AUD 1,119,500 (11) 1/30/35 6 month AUD- 134,793
1.692％ -
134,804
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 3,719,600 (37) 3/5/35 6 month AUD- 491,692
1.47％ -
491,729
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 1,399,700 (12) 3/25/35 6 month AUD- 190,127
1.4025％ -
190,139
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 2,018,200 (24) 3/28/40 6 month AUD- 244,211
1.445％ -
244,235
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 7,680,600 (92) 4/1/40 6 month AUD- 1,021,285
1.1685％ -
1,021,377
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 483,400 (11) 7/2/45 6 month AUD- 104,395
1.441％ -
104,406
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
AUD 24,600,000 2,152,503 (271) 4/6/31 6 month AUD- (2,274,565)
1.87％ -
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
AUD 20,000,000 545,188 (170) 10/7/32 6 month AUD- 602,608
4.319％ -
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
87/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
AUD 8,470,500 $1,127,948 $1,473,828 11/24/42 6 month AUD- $323,002
2.50％ -
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 14,659,000 (7,865) 6/21/25 3 month AUD- (109,970)
3.94％ -
102,104
Quarterly
BBR-BBSW -
Quarterly
E
AUD 22,154,000 75,318 6/21/33 6 month AUD- 540,168
4.22％ -
464,850
Semiannually
BBR-BBSW -
Semiannually
BRL 10,770,000 13,812 2,001 1/4/27 Brazil Cetip (96,031)
0.00％ - At
maturity
DI Interbank
Deposit Rate -
At maturity
E
CAD 18,779,000 115,791 6/21/33 3 month CAD- (293,554)
3.62％ -
409,345
Semiannually
BA-CDOR -
Semiannually
E
CAD 14,035,000 (51,278) 6/21/25 3 month CAD- (20,020)
4.14％ -
31,258
Semiannually
BA-CDOR -
Semiannually
E
CHF 1,776,000 (22,230) 6/21/33 Swiss (14,252)
1.975％ -
7,978
Average Rate
Annually
Overnight -
Annually
E
CLP 1,594,300,000 51,811 6/21/28 CLICP (Chilean (5,070)
5.90％ -
56,881
Semiannually
Pesos Indice
Camara
Promedio) -
Semiannually
E
CNY 33,850,000 (5,048) 6/21/28 China Fixing (3,521)
2.85％ -
1,527
Quarterly
Repo Rates 7
day - Quarterly
E
COP 3,948,340,000 39,878 6/21/28 Colombia IBR (5,133)
9.95％ -
45,011
Quarterly
Overnight
Rate - Quarterly
E
CZK 28,430,000 14,923 6/21/28 6 month (14,940)
5.25％ -
29,862
Annually
CZK-PRIBOR -
Semiannually
E
EUR 7,235,600 (277) 11/29/58 6 month EUR- 967,102
1.484％ -
967,379
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 9,840,300 2,472,871 (381) 2/19/50 6 month EUR- (2,494,021)
1.354％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 10,864,000 2,935,369 (415) 3/11/50 6 month EUR- 2,948,828
1.267％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 11,002,000 3,097,939 (420) 3/12/50 6 month EUR- 3,111,895
1.2115％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
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EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
EUR 13,678,600 $4,115,816 $(528) 3/26/50 6 month EUR- $4,120,071
1.113％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 13,443,000 (509) 11/29/58 6 month EUR- (2,166,647)
1.343％ -
2,166,138
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 14,233,000 4,459,833 (541) 2/19/50 6 month EUR- 4,494,573
1.051％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 10,466,600 (401) 6/7/54 6 month EUR- 3,031,005
1.054％ -
3,031,405
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 9,550,400 3,281,020 (367) 2/19/50 6 month EUR- 3,306,037
0.9035％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 8,829,000 3,221,047 (337) 2/21/50 6 month EUR- 3,244,932
0.80％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 22,091,800 (840) 8/8/54 6 month EUR- 8,988,890
0.49％ -
8,989,730
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 12,792,500 (483) 6/6/54 6 month EUR- (6,042,100)
0.207％ -
6,041,617
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 20,383,200 9,800,951 (766) 2/19/50 6 month EUR- 9,870,966
0.233％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 70,039,500 28,485,708 (2,643) 2/19/50 6 month EUR- (28,700,761)
0.595％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 8,796,100 (329) 3/4/54 6 month EUR- 4,357,065
0.134％ -
4,357,394
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 4,363,500 (168) 3/13/54 - 0.2275％ plus 2,500,003
2,500,172
6 month EUR-
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 23,312,400 (494) 5/13/40 6 month EUR- (4,638,279)
0.276％ -
4,637,785
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 10,527,400 (230) 6/24/40 6 month EUR- 2,051,856
0.315％ -
2,052,085
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 15,952,000 (369) 1/16/40 6 month EUR- 3,168,115
0.315％ -
3,168,485
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 5,045,400 (117) 3/28/40 6 month EUR- 993,003
0.3175％ -
993,120
Annually
EURIBOR -
Semiannually
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
EUR 17,295,900 $7,405,986 $(705) 5/21/51 6 month EUR- $(7,481,951)
0.516％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 16,158,000 3,501,516 (277) 6/14/31 6 month EUR- 3,609,702
0.171％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 15,809,000 3,585,333 (271) 7/15/31 6 month EUR- 3,678,251
0.0675％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 3,168,200 1,480,982 (127) 9/14/52 6 month EUR- (1,480,254)
0.374％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 43,853,000 8,722,719 (706) 3/7/32 6 month EUR- (8,814,452)
0.60％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 83,000,000 4,778,817 (836) 7/7/27 6 month EUR- (4,257,577)
1.725％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 21,514,400 (341) 2/2/36 6 month EUR- (11,074)
2.875％ -
10,733
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 23,850,000 721,901 (355) 9/8/32 6 month EUR- 412,938
2.615％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 189,696,100 (717) 6/28/25 6 month EUR- 6,533,122
1.718％ -
6,533,839
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 18,770,000 3,573,304 (647) 8/29/52 6 month EUR- (3,443,282)
1.636％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 56,885,000 (647) 9/12/29 6 month EUR- 2,995,723
1.71％ -
2,996,370
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 99,896,000 7,569,521 (958) 9/2/27 6 month EUR- (7,032,808)
1.372％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 6,656,000 (228) 6/6/54 6 month EUR- 563,532
2.005％ -
563,760
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 9,833,000 (333) 6/7/54 6 month EUR- 704,870
2.065％ -
705,203
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 93,894,000 1,040,683 (347) 10/10/24 6 month EUR- 601,308
2.7975％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 26,019,200 (384) 2/18/36 6 month EUR- 931,650
3.285％ -
932,035
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 6,656,100 (128) 8/22/39 6 month EUR- 127,712
3.14％ -
127,840
Annually
EURIBOR -
Semiannually
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
EUR 168,519,400 $(1,145) 6/26/28 6 month EUR- $1,769,792
3.26％ -
$1,770,938
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 11,248,400 (216) 3/28/40 6 month EUR- 185,329
3.09％ -
185,545
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 92,840,000 983,692 (348) 11/1/24 6 month EUR- 671,961
2.8085％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 20,639,000 164,739 (177) 2/24/28 6 month EUR- (166,392)
3.206％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 14,063,000 187,286 (197) 2/24/33 6 month EUR- 186,383
3.095％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 9,551,000 128,129 (134) 2/24/33 6 month EUR- (127,794)
3.096％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 27,055,000 498,213 (231) 3/2/28 6 month EUR- (499,969)
3.4215％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 16,483,000 493,194 (231) 3/2/33 6 month EUR- 491,820
3.2755％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 1,732,000 96,641 (62) 3/2/53 6 month EUR- (95,794)
2.7465％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 16,601,000 286,620 (142) 3/2/28 6 month EUR- (287,362)
3.398％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 2,945,000 58,927 (41) 3/10/33 6 month EUR- (58,217)
3.176％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 14,871,000 117,676 6/21/33 6 month EUR- (256,161)
3.22％ -
373,838
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 18,487,000 (18,063) 6/21/25 6 month EUR- (199,307)
3.875％ -
181,244
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 7,930,000 (9,567) 6/21/28 6 month EUR- 127,433
3.37％ -
136,999
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 63,181,100 (628) 4/13/28 6 month EUR- 1,127,210
3.395％ -
1,127,838
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 10,391,600 (155) 4/13/33 6 month EUR- (243,693)
3.203％ -
243,538
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 26,811,000 207,606 (228) 3/14/28 6 month EUR- 201,208
3.214％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
EUR 10,300,000 $88,469 $(144) 3/14/33 6 month EUR- $(85,398)
3.0525％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 823,000 11,460 (30) 3/14/53 6 month EUR- (11,027)
2.5595％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 18,044,000 12,328 (156) 3/17/28 6 month EUR- 10,532
3.075％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 14,772,000 79,460 (127) 3/22/28 6 month EUR- (81,537)
2.909％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 12,863,000 4,603 (111) 3/23/28 6 month EUR- (3,280)
3.021％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 1,620,000 15,364 6/21/25 6 month EUR- 3,628
3.751％ -
11,736
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 780,000 8,713 6/21/28 6 month EUR- (177)
3.251％ -
8,891
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 640,000 5,799 6/21/33 6 month EUR- (260)
3.051％ -
6,059
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 240,000 12,180 6/21/53 6 month EUR- 5,707
2.601％ -
6,473
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 10,958,000 60,252 (95) 3/24/28 6 month EUR- (59,486)
3.14％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 3,103,000 21,739 (44) 3/24/33 6 month EUR- 21,374
3.0215％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 5,162,500 2,351 (45) 3/27/28 6 month EUR- 1,699
3.045％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 33,807,000 353,805 (296) 3/28/28 6 month EUR- (358,894)
2.8235％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 3,668,000 141,854 (136) 3/28/53 6 month EUR- 142,406
2.3165％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 18,988,100 (292) 6/13/33 6 month EUR- 174,745
2.85％ -
175,037
Annually
EURIBOR -
Semiannually
E
EUR 69,622,700 (704) 6/13/28 6 month EUR- 522,551
2.87％ -
523,255
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 8,758,000 16,907 (76) 3/29/28 6 month EUR- 17,855
2.989％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
EUR 5,149,000 $7,706 $(73) 3/29/33 6 month EUR- $(8,400)
2.9295％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 1,747,000 11,595 (64) 3/29/53 6 month EUR- (11,919)
2.459％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 25,597,000 81,337 (366) 3/31/33 6 month EUR- 80,748
2.9825％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 4,781,000 34,739 (68) 4/3/33 6 month EUR- 34,671
3.0285％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
EUR 1,528,000 17,300 (56) 4/3/53 6 month EUR- 17,244
2.542％ -
Annually
EURIBOR -
Semiannually
GBP 9,933,800 2,313,006 (197) 5/19/31 Sterling (2,485,132)
0.754％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
GBP 420,542,200 8,445,752 348,352 9/15/23 Sterling (14,442,422)
0.84％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
GBP 420,542,200 8,814,087 523,113 9/15/23 Sterling (14,614,928)
0.68％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
GBP 420,542,200 9,177,233 (816,703) 9/15/23 Sterling 15,572,212
0.52％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
GBP 168,216,700 3,172,860 (866) 9/15/23 Sterling 5,281,868
1.065％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
GBP 57,666,000 502,937 (869) 9/21/32 Sterling (633,111)
3.522％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
E
GBP 10,599,000 (225) 1/14/40 Sterling (146,534)
3.306％ -
146,308
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
E
GBP 5,459,000 (116) 8/20/39 Sterling (77,358)
3.299％ -
77,242
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
GBP 188,764,000 3,914,364 (792) 11/7/24 Sterling (5,801,476)
5.495％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
GBP 68,968,000 $6,264,361 $(1,093) 11/9/32 Sterling $6,556,981
4.35％ -
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
E
GBP 7,805,700 (174) 2/26/39 Sterling 436,603
3.778％ -
436,777
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
E
GBP 2,062,000 75,833 6/21/33 Sterling 15,930
3.675％ -
59,904
Overnight
Annually
Index Average -
Annually
E
HUF 524,150,000 17,699 6/21/28 6 month 7,286
9.25％ -
10,413
Annually
HUF-BUBOR-
National Bank
of Hungary -
Semiannually
E
ILS 29,070,000 35,798 6/21/28 Israeili Shekel (127,817)
4.10％ -
163,615
Annually
3 month
TELIBOR -
Quarterly
E
INR 536,170,000 1,750 6/21/28 INR-FBIL- (729)
6.295％ -
2,479
MIBOR-OIS-
Semiannually
Compound -
Semiannually
E
KRW 1,002,270,000 - 6/21/28 3 month KRW- (1,563)
3.0797％ -
1,563
Quarterly
CD-KSDA-
BLOOMBERG -
Quarterly
E
MXN 103,290,000 (36,880) 6/21/28 Mexico 136,340
9.12％ -
173,220
Interbank TIIE
28 Days
28 Day - 28 Days
E
NOK 101,228,000 (32,978) 6/21/33 6 month NOK- 176,540
3.35％ -
209,518
Annually
NIBOR-NIBR -
Semiannually
E
NZD 8,344,000 (7,233) 6/21/33 3 month NZD- 155,762
4.66％ -
162,995
Semiannually
BBR-FRA -
Quarterly
E
PLN 15,970,000 17,484 6/21/28 6 month (43,894)
5.80％ -
61,379
Annually
WIBOR -
Semiannually
E
SEK 222,552,000 (55,092) 6/21/33 3 month SEK- STIBOR- (561,136)
3.11％ -
506,044
Annually
SIDE -
Quarterly
E
SGD 13,780,000 (30,718) 6/21/28 Compounded 32,549
3.05％ -
63,267
Singapore
Semiannually
Overnight Rate
Average -
Semiannually
94/137
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査 )（つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
THB 385,610,000 $- 6/21/28 Thailand $(85,704)
2.07％ -
$85,704
Overnight Repo
Quarterly
Rate ON -
Quarterly
E
ZAR 117,180,000 8,445 6/21/28 3 month ZAR- 71,098
8.42％ -
62,654
Quarterly
JIBAR-SAFEX -
Quarterly
合計 $(2,208,832) $50,301,227
E
発効日は延長された。
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (未監査 )
前払プレミ
スワップ ファンドが ファンドが受領する
アム受領額
取引相手方／ 受領する (行う ) または支払う
時価 (支払額 ) 期限日 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC
$13,562,248 $11,994,952 $- 9/29/25 (0.165 ％ ) - Ephesus Funding DAC, $(1,300,744)
Annually 3.80 ％ , Series
2020-01, 9/22/25 -
Annually
13,597,326 12,868,241 - 7/17/24 3.825 ％ (3 month Pera Funding DAC, (725,735)
USD-LIBOR-ICE 3.825 ％ , Series
minus 0.12 ％ ) -
2019-01, 7/10/24 -
Quarterly
Quarterly
前払プレミアム受領額 - 未実現評価益 -
前払プレミアム (支払額 ) - 未実現 (評価損 ) (2,026,479)
合計 $- 合計 $(2,026,479)
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -売却プロテクション (未監査 )
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 受取額 米ドル
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB-.6 BB/P $39,713 $332,836 $70,728 5/11/63 $(30,820)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.6 BB/P 79,608 756,758 160,811 5/11/63 (80,761)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.6 BB/P 163,473 1,516,954 322,353 5/11/63 (157,994)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.6 BB/P 155,838 1,566,221 332,822 5/11/63 (176,069)
300 bp -
Index
Monthly
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 A/P 1,843 4,308 746 5/11/63 1,099
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A/P 2,723 7,050 1,220 5/11/63 1,505
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A/P 6,851 21,149 3,661 5/11/63 3,199
200 bp -
Index
Monthly
95/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -売却プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 受取額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA A.6 A/P $9,975 $23,499 $4,068 5/11/63 $5,917
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A/P 13,865 46,214 8,000 5/11/63 5,884
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A/P 21,048 46,606 8,067 5/11/63 13,000
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A/P 33,180 92,820 16,067 5/11/63 17,151
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.11 BB-/P 877,445 1,553,000 623,840 11/18/54 255,114
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 12,597 126,000 54,356 12/16/72 (41,637)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 12,757 140,000 60,396 12/16/72 (47,503)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 20,857 221,000 95,339 12/16/72 (74,268)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 50,236 551,000 237,701 12/16/72 (186,929)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 382,951 1,480,000 638,472 12/16/27 (254,083)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.14 BB/P 90,124 822,000 339,897 12/16/72 (248,973)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 84,138 141,793 59,723 5/11/63 24,554
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 2,294,788 10,801,268 4,549,494 5/11/63 (2,244,094)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.7 B-/P 596,583 11,690,000 4,773,027 1/17/47 (4,165,079)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.9 B/P 60,061 295,000 125,257 9/17/58 (64,909)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.9 B/P 381,487 1,868,000 793,153 9/17/58 (409,849)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.10 BB+/P 48,888 394,000 112,645 11/17/59 (63,526)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.10 BB+/P 94,147 863,000 246,732 11/17/59 (152,081)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.11 BBB-/P 197,118 3,147,000 853,466 11/18/54 (654,513)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.12 BBB-/P 36,007 611,000 177,068 8/17/61 (140,704)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.12 BBB-/P 28,903 693,000 200,831 8/17/61 (171,524)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.13 BBB-/P 52,918 1,130,000 325,553 12/16/72 (271,976)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P 352,566 1,320,000 376,992 11/18/64 (23,656)
300 bp -
Index
Monthly
96/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -売却プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 受取額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P $2,209 $13,000 $3,713 11/18/64 $(1,496)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.16 BBB-/P 265,276 1,167,000 339,130 4/17/65 (73,173)
300 bp -
Index
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.7 B-/P 369,046 2,759,000 1,126,500 1/17/47 (754,771)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.7 BB-/P 1,788,740 24,200,000 5,302,220 1/17/47 (3,499,364)
300 bp -
Index
Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA BB.6 B+/P 126,578 250,501 105,511 5/11/63 21,312
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 664,734 1,090,457 459,301 5/11/63 206,504
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 657,801 1,348,386 567,940 5/11/63 91,186
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.9 B/P 1,088,578 2,692,000 1,143,023 9/17/58 (51,829)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.13 BBB-/P 3,957 86,000 24,777 12/16/72 (20,770)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 490 17,000 4,780 12/16/72 (4,281)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 2,384 43,000 12,092 12/16/72 (9,683)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 1,887 65,500 18,419 12/16/72 (16,494)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 3,221 66,000 18,559 12/16/72 (15,299)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 2,690 71,000 19,965 12/16/72 (17,233)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 21,877 144,000 40,493 12/16/72 (18,531)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 176,076 1,028,500 289,214 12/16/72 (112,537)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P 40,067 450,000 128,520 11/18/64 (88,189)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P 41,595 450,000 128,520 11/18/64 (86,663)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P 28,578 460,000 131,376 11/18/64 (102,530)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.16 BBB-/P 188,681 784,000 227,830 4/17/65 (38,692)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.7 BB-/P 77,611 1,050,000 230,055 1/17/47 (151,832)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.7 BB-/P 398,239 3,442,000 754,142 1/17/47 (353,895)
300 bp -
Index
Monthly
97/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -売却プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 受取額 米ドル
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA BB.10 B/P $47,420 $591,000 $265,182 5/11/63 $(217,187)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.12 BBB-/P 4,085 34,000 9,853 8/17/61 (5,748)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.13 BBB-/P 87,238 660,000 190,146 12/16/72 (102,523)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.8 BB/P 133,327 855,000 189,126 10/17/57 (55,301)
300 bp -
Index
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA A.13 A-/P 133,465 1,024,000 129,331 12/16/72 4,134
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.13 A-/P 136,310 1,024,000 129,331 12/16/72 6,979
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 1,226 4,051 1,706 5/11/63 (476)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 75,365 455,089 191,683 5/11/63 (115,870)
500 bp -
Index
Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA BB.13 BB-/P 18,044 194,000 83,692 12/16/72 (65,459)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 18,179 198,000 85,417 12/16/72 (67,046)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 21,553 235,000 101,379 12/16/72 (79,597)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 37,958 396,000 170,834 12/16/72 (132,491)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 55,679 579,000 249,781 12/16/72 (193,540)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 194,713 2,108,000 909,391 12/16/72 (712,629)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB-/P 278,363 2,973,000 1,282,552 12/16/72 (1,001,299)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 5,423 20,256 8,532 5/11/63 (3,089)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 16,168 89,802 37,825 5/11/63 (21,569)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 75,114 119,511 50,338 5/11/63 24,894
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 103,320 166,101 69,962 5/11/63 33,522
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B+/P 631,813 1,259,934 530,684 5/11/63 102,367
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.8 B-/P 12,950 35,755 16,873 10/17/57 (3,889)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.12 BBB-/P 40,531 944,000 273,571 8/17/61 (232,490)
300 bp -
Index
Monthly
98/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -売却プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 受取額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BBB-.13 BBB-/P $643 $7,000 $2,017 12/16/72 $(1,370)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.13 BBB-/P 2,834 51,000 14,693 12/16/72 (11,830)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.13 BBB-/P 10,328 113,000 32,555 12/16/72 (22,161)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 61,543 382,000 107,418 12/16/72 (45,235)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.14 BBB-/P 146,275 889,000 249,987 12/16/72 (103,178)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P 39,920 235,000 67,116 11/18/64 (27,059)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P 77,674 1,311,000 374,422 11/18/64 (295,983)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.15 BBB-/P 249,896 1,585,000 452,676 11/18/64 (201,855)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.16 BBB-/P 193,899 853,000 247,882 4/17/65 (53,429)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB-.9 BB+/P 22,233 229,000 56,540 9/17/58 (32,830)
300 bp -
Index
Monthly
前払プレミアム受領額 15,086,492 未実現評価益 818,321
前払プレミアム (支払額 ) - 未実現(評価損) (18,883,343)
合計 $15,086,492 合計 $(18,065,022)
参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
*
前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
**
対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表している。ムー
***
ディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、 2023 年３月 31 日現在において入手可能な最新のもの
と考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「 /P 」と表示される。パトナムの格付区分は、スタンダード・アンド・プ
アーズの分類と同等である。
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -購入プロテクション (未監査 )
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 Index $(308,747) $1,501,957 $259,989 5/11/63 $(49,369)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index 944 43,081 7,457 5/11/63 8,384
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (1,135,828) 4,711,000 2,113,826 11/17/59 973,417
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (166,877) 1,599,000 717,471 11/17/59 549,040
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (138,486) 1,263,000 566,708 11/17/59 426,994
(500 bp) -
Monthly
99/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -購入プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BB.10 Index $(304,980) $1,196,000 $536,645 11/17/59 $230,503
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (148,735) 1,148,000 461,152 11/18/54 311,300
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (14,231) 279,000 112,074 11/18/54 97,572
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (4,098) 79,000 31,734 11/18/54 27,559
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (2,612) 38,000 15,265 11/18/54 12,615
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (650) 9,000 3,615 11/18/54 2,957
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (12,436) 34,789 16,417 10/17/57 3,947
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (176) 966 456 10/17/57 279
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (199,963) 1,163,000 332,502 11/17/59 131,860
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (35,821) 281,000 80,338 11/17/59 44,353
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (35,980) 155,000 44,315 11/17/59 8,244
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (18,118) 83,000 23,730 11/17/59 5,563
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (16,758) 77,000 22,014 11/17/59 5,212
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (3,915) 32,000 9,149 11/17/59 5,215
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.11 Index (182,977) 560,000 151,872 11/18/54 (31,431)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.11 Index (9,714) 66,000 17,899 11/18/54 8,147
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.11 Index (3,201) 10,000 2,712 11/18/54 (495)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (546,451) 1,636,000 474,113 8/17/61 (73,293)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (503,662) 1,449,000 419,920 8/17/61 (84,587)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (319,733) 1,417,000 410,647 8/17/61 90,087
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (273,332) 818,000 237,056 8/17/61 (36,752)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (24,782) 141,000 40,862 8/17/61 15,998
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (20,216) 119,000 34,486 8/17/61 14,201
(300 bp) -
Monthly
100/137
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -購入プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB-.12 Index $(6,402) $93,000 $26,951 8/17/61 $20,495
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (31,987) 91,000 26,372 8/17/61 (5,668)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (2,760) 46,000 13,331 8/17/61 10,544
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (11,274) 33,000 9,563 8/17/61 (1,730)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.13 Index (30,154) 598,000 172,284 12/16/72 141,718
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.13 Index (13,627) 233,000 67,127 12/16/72 53,365
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.13 Index (9,929) 195,000 56,180 12/16/72 46,136
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.13 Index (7,775) 142,000 40,910 12/16/72 33,052
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.6 Index (1,220,251) 3,055,677 649,331 5/11/63 (572,706)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.6 Index (479,944) 1,117,092 237,382 5/11/63 (243,214)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (39,813) 182,000 39,876 1/17/47 (42)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (490,950) 3,137,000 693,904 10/17/57 201,125
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (485,419) 3,071,000 679,305 10/17/57 192,095
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (322,656) 2,065,000 456,778 10/17/57 132,917
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (256,603) 1,617,000 357,680 10/17/57 100,135
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (195,079) 1,363,000 301,496 10/17/57 105,621
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (82,001) 591,000 130,729 10/17/57 48,383
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (40,931) 295,000 65,254 10/17/57 24,151
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (26,093) 196,000 43,355 10/17/57 17,148
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (18,900) 126,000 27,871 10/17/57 8,898
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.9 Index (119,951) 507,000 125,178 9/17/58 4,931
(300 bp) -
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.10 Index (467,516) 3,504,000 1,572,245 11/17/59 1,101,321
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (415,378) 3,493,000 1,567,309 11/17/59 1,148,535
(500 bp) -
Monthly
101/137
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -購入プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 米ドル
Credit Suisse International （つづき）
CMBX NA BB.10 Index $(227,964) $1,834,000 $822,916 11/17/59 $593,168
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (83,041) 1,059,000 232,027 1/17/47 148,368
(300 bp) -
Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA A.6 Index (10,136) 59,922 10,372 5/11/63 212
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (5,070) 20,366 3,525 5/11/63 (1,553)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (4,773) 18,407 3,186 5/11/63 (1,595)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (3,488) 14,099 2,441 5/11/63 (1,053)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (2,713) 10,966 1,898 5/11/63 (819)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (2,713) 10,966 1,898 5/11/63 (819)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (944) 4,700 814 5/11/63 (132)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (872) 3,916 678 5/11/63 (196)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (413) 1,958 339 5/11/63 (74)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (413) 1,958 339 5/11/63 (74)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (407) 1,958 339 5/11/63 (69)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (417) 1,958 339 5/11/63 (78)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (245) 1,175 203 5/11/63 (42)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (96) 392 68 5/11/63 (29)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (29,639) 131,000 58,780 11/17/59 29,014
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (78,324) 492,000 208,903 9/17/58 130,101
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (10,382) 65,000 27,599 9/17/58 17,154
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,380) 20,000 8,492 9/17/58 6,093
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (505) 13,000 5,520 9/17/58 5,002
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (10,715) 60,000 17,388 8/17/61 6,638
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (7,408) 38,000 11,012 8/17/61 3,582
(300 bp) -
Monthly
102/137
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -購入プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
CMBX NA BBB-.12 Index $(9,118) $27,000 $7,825 8/17/61 $(1,310)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.13 Index (1,212) 16,000 4,610 12/16/72 3,374
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (363,442) 4,432,000 971,051 1/17/47 605,024
(300 bp) -
Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA A.6 Index (163) 783 136 5/11/63 (28)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (162) 783 136 5/11/63 (26)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (6,148,112) 12,556,000 5,126,615 1/17/47 (1,033,704)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (1,074,893) 2,175,000 923,505 9/17/58 (153,503)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.11 Index (22,028) 200,000 54,240 11/18/54 32,095
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (1,802) 15,000 4,347 8/17/61 2,536
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (4,366,588) 18,600,000 4,075,260 1/17/47 (302,178)
(300 bp) -
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.10 Index (181,851) 3,196,000 1,434,045 11/17/59 1,249,088
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (9,888) 57,000 23,273 1/17/47 13,329
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (89,077) 1,087,000 238,162 1/17/47 148,451
(300 bp) -
Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA A.6 Index (10,140) 40,731 7,051 5/11/63 (3,106)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (3,488) 14,099 2,441 5/11/63 (1,053)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (1,931) 7,833 1,356 5/11/63 (579)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (1,817) 7,441 1,288 5/11/63 (532)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (1,370) 6,266 1,085 5/11/63 (288)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (1,178) 5,091 881 5/11/63 (299)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (735) 3,525 610 5/11/63 (126)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA A.6 Index (503) 2,350 407 5/11/63 (97)
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (422,820) 1,392,000 624,590 11/17/59 200,418
(500 bp) -
Monthly
103/137
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2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -購入プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BB.10 Index $(108,547) $1,035,000 $464,405 11/17/59 $354,851
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (37,576) 160,000 71,792 11/17/59 34,060
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (192,058) 996,000 406,667 1/17/47 213,641
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (158,631) 786,000 320,924 1/17/47 161,529
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (131,172) 701,000 286,218 1/17/47 154,365
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (134,942) 671,000 273,969 1/17/47 138,375
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (141,628) 1,064,000 451,774 9/17/58 309,112
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (128,586) 855,000 363,033 9/17/58 233,616
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,505) 71,000 30,147 9/17/58 27,573
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,339) 38,000 16,135 9/17/58 13,759
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,461) 18,000 7,643 9/17/58 5,164
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (547) 14,000 5,944 9/17/58 5,383
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (1,514) 10,000 4,246 9/17/58 2,723
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (431) 7,000 2,972 9/17/58 2,535
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (347) 7,000 2,972 9/17/58 2,618
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (757) 5,000 2,123 9/17/58 1,361
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (54) 1,000 425 9/17/58 370
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (83,477) 385,000 110,072 11/17/59 26,369
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (49,056) 291,000 83,197 11/17/59 33,971
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (26,774) 217,000 62,040 11/17/59 35,139
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (16,361) 129,000 36,881 11/17/59 20,445
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (16,090) 66,000 18,869 11/17/59 2,741
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (7,309) 61,000 17,440 11/17/59 10,095
(300 bp) -
Monthly
104/137
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2023 年３月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約 -購入プロテクション (未監査 )（つづき）
前払プレミア
ム受領額
ファンド
**
スワップ取引相手方／
(支払額 ) 想定元本 時価 期限日 による 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BBB-.10 Index $(5,109) $59,000 $16,868 11/17/59 $11,724
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (2,537) 20,000 5,718 11/17/59 3,170
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (2,811) 13,000 3,717 11/17/59 898
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.10 Index (218) 1,000 286 11/17/59 67
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.11 Index (191,080) 1,214,000 329,237 11/18/54 137,449
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.11 Index (6,355) 112,000 30,374 11/18/54 23,954
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (221,082) 973,000 281,975 8/17/61 60,326
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (58,425) 189,000 54,772 8/17/61 (3,763)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.12 Index (1,154) 28,000 8,114 8/17/61 6,944
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (187,298) 2,950,000 646,345 1/17/47 457,326
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (7,132) 70,000 15,337 1/17/47 8,164
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (110,296) 709,000 156,831 10/17/57 46,121
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (35,313) 226,000 49,991 10/17/57 14,547
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB-.8 Index (25,906) 181,000 40,037 10/17/57 13,612
(300 bp) -
Monthly
前払プレミアム受領額 944 未実現評価益 12,131,761
前払プレミアム (支払額 ) (24,501,126) 未実現(評価損) (2,606,412)
合計 $(24,500,182) 合計 $9,525,349
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ASC 820 は、公正価値による測定の開示について３つのレベルの評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエラルキーは、
フ
ァンドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。３つのレベルの定義は以下の通りである。
レベル１－活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。
レベル２－活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、直接または間接に観察
可能な場合の市場価格に基づく評価。
レベル３－公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。
評価データ
投資有価証券： レベル１ レベル２ レベル３
アセット・バック証券 $- $11,568,606 $-
転換社債 - 87,417,149 -
社債 - 226,833,288 -
外国国債および政府系機関債 - 135,435,569 -
モーゲージ証券 - 531,035,573 -
シニア・ローン - 15,143,737 -
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 - 2,672,600,876 -
米国財務省証券 - 5,848,377 -
短期投資 42,194,000 381,996,470 -
レベル別合計 $42,194,000 $4,067,879,645 $-
評価データ
その他の金融商品： レベル１ レベル２ レベル３
為替予約 $- $(675,508) $-
先物契約 (655,763) - -
先物プレミアム・スワップ・オプション契約 - 4,124,771 -
TBA売却契約 - (1,683,699,813) -
金利スワップ契約 - 80,821,278 -
トータルリターン・スワップ契約 - (2,026,479) -
クレジット・デフォルト契約 - 874,017 -
レベル別合計 $(655,763) $(1,600,581,734) $-
報告期間期首および期末現在、レベル３の投資有価証券は、ファンドの純資産額の１％未満であり、ファンドの投資有価証券明
細表において重要な部分を占めているとはみなされていなかった。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「管理運用会社」という。）の概況
（１）【資本金の額】
出資の額（ 2023 年４月末日現在）
＊
9,293,610 ドル （約 12 億円）（未監査）
＊ 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事してい
る。
2023 年４月末日現在、管理運用会社は以下の 104 のファンドおよびファンドのポートフォリオ（合計
純資産総額 810 億ドル超）を運用、助言および／または管理している。
（ 2023 年４月末日現在）
設立国または運用が 純資産総額
基本的性格 ファンドの本数
行われている国別 （百万ドル）
クローズド・エンド型
４ 1,482.96
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
ミックスド・アセット・ ５ 4,087.45
ファンド
アメリカ合衆国
オープン・エンド型
35 25,811.01
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
60 49,649.19
エクイティ・ファンド
合 計 104 81,030.61
（３）【その他】
該当事項なし。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
ａ． 管理運用会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、米国における諸法令および一般に認められる
会計原則に準拠して作成された 2022 年および 2021 年 12 月 31 日終了年度の原文の監査済財務書類（以下
「原文の財務書類」という。）を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは、「特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第 131 条第５項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． 管理運用会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるデロイト・アンド・トウシュ・エルエルピーか
ら、「金融商品取引法」（昭和 23 年法律第 25 号）第 193 条の２第１項第１号に規定する監査証明に相当す
ると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当
するもの（翻訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ． 管理運用会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて、 2023 年４月 28 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
＝ 134.13 円）を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、上記ｂの監査証明に相当すると認められる
証明の対象になっていない。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
貸借対照表
2022 年 12 月 31 日現在 2021 年 12 月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査）
資産
流動資産
未収投資運用報酬、純額（注記２および３） 32,562,650 4,367,628 39,822,602 5,341,406
9,484,037 1,272,094 7,080,731 949,738
前払費用およびその他の流動資産
42,046,687 5,639,722 46,903,333 6,291,144
資産合計
負債および出資者持分
負債
未払報酬および従業員福利厚生費 4,113,344 551,723 7,114,199 954,228
5,768,058 773,670 3,799,691 509,653
未払金および未払費用
9,881,402 1,325,392 10,913,890 1,463,880
負債合計
出資者持分
親会社および関係会社への未払金／からの未収
金、純額（注記２および３） 54,652,453 7,330,534 (30,454,157) (4,084,816)
出資者拠出金 1,000 134 1,000 134
払込剰余金（欠損） (1,458,813) (195,671) 137,942,691 18,502,253
累積欠損金 (33,351,953) (4,473,497) (83,486,308) (11,198,018)
12,322,598 1,652,830 11,986,217 1,607,711
その他の包括利益累計額
32,165,285 4,314,330 35,989,443 4,827,264
出資者持分合計
42,046,687 5,639,722 46,903,333 6,291,144
負債および出資者持分合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【損益の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
損益および包括利益計算書
2022 年 12 月 31 日に終了した年度 2021 年 12 月 31 日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査）
収益
投資運用報酬、純額（注記２および３） 395,405,430 53,035,730 443,725,983 59,516,966
サービス報酬に関する収益（注記２および３） 82,591,992 11,078,064 88,230,747 11,834,390
業績連動報酬（注記２および３） (8,251,129) (1,106,724) 2,807,086 376,514
－ － 700 94
その他の収益
469,746,293 63,007,070 534,764,516 71,727,965
収益合計
営業費用
報酬および福利厚生費 148,666,827 19,940,682 140,268,437 18,814,205
サービス報酬に関する費用（注記３） 139,592,681 18,723,566 135,927,333 18,231,933
親会社および関係会社からの配分費用、
純額（注記２および３） 92,255,385 12,374,215 87,356,170 11,717,083
専門家および外部サービス費 29,417,734 3,945,801 26,554,984 3,561,820
9,679,311 1,298,286 14,021,963 1,880,766
その他の営業費用
419,611,938 56,282,549 404,128,887 54,205,808
営業費用合計
50,134,355 6,724,521 130,635,629 17,522,157
当期純利益
その他の包括利益
336,381 45,119 60,940 8,174
為替換算調整勘定
336,381 45,119 60,940 8,174
その他の包括利益合計
50,470,736 6,769,640 130,696,569 17,530,331
包括利益合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
出資者持分変動計算書
2022 年および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度
親会社および関係会社
払込剰余金
その他の
への未払金／からの未収 出資者拠出
累積欠損金 出資者持分合計
金、純額 金
包括利益累計額
（欠損）
（注記３）
米ド 千
米ドル 千円 ル 円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
（
無
監
査 （無監
（無監査） ） （無監査） （無監査） 査） （無監査）
202
2 年
１
月
１
日
残 1,00 13 (11,198,018 11,986,21 1,607,71
高 (30,454,157) (4,084,816) 0 4 137,942,691 18,502,253 (83,486,308) ) 7 1 35,989,443 4,827,264
親
会
社
に
支
払
っ
た
現
物
配
当
（
注
記
３ (139,401,504 (18,697,924
） 139,401,504 18,697,924 － － ) ) － － － － － －
会
社
間
取
引
純
額 (54,294,894) (7,282,574) － － － － － － － － (54,294,894) (7,282,574)
そ
の
他
の
包
括
利
益 － － － － － － － － 336,381 45,119 336,381 45,119
当
期
純
利
－ － － － － － 50,134,355 6,724,521 － － 50,134,355 6,724,521
益
202
2 年
12
月
31
日
1,00 13 12,322,59 1,652,83
残
54,652,453 7,330,534 0 4 (1,458,813) (195,671) (33,351,953) (4,473,497) 8 0 32,165,285 4,314,330
高
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
親会社および関係会社
その他の
出資者拠出
からの未収金、純額 払込剰余金 累積欠損金 出資者持分合計
金
包括利益累計額
（注記３）
米ド 千
米ドル 千円 ル 円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
（
無
監
査 （無監
（無監査） ） （無監査） （無監査） 査） （無監査）
202
1 年
１
月
１
日
残 1,00 13 (214,121,937 (28,720,175 11,925,27 1,599,53
高 (19,047,734) (2,554,873) 0 4 245,260,879 32,896,842 ) ) 7 7 24,017,485 3,221,465
親
会
社
に
支
払
っ
た
現
物
配
当
（
注
記
３ (107,318,188 (14,394,589
） 107,318,188 14,394,589 － － ) ) － － － － － －
会
社
間
取
引
純 (118,724,611 (15,924,532 (118,724,611 (15,924,532
額 ) ) － － － － － － － － ) )
そ
の
他
の
包
括
利
益 － － － － － － － － 60,940 8,174 60,940 8,174
当
期
純
利
－ － － － － － 130,635,629 17,522,157 － － 130,635,629 17,522,157
益
202
1 年
12
月
31
日
1,00 13 (11,198,018 11,986,21 1,607,71
残
(30,454,157) (4,084,816) 0 4 137,942,691 18,502,253 (83,486,308) ) 7 1 35,989,443 4,827,264
高
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2022 年 12 月 31 日に終了した年度 2021 年 12 月 31 日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 50,134,355 6,724,521 130,635,629 17,522,157
営業資産の（増加）／減少：
未収投資運用報酬、純額 7,259,952 973,777 (3,549,598) (476,108)
前払費用およびその他の流動資産 (2,403,306) (322,355) (195,973) (26,286)
営業負債の増加／（減少）：
未払報酬および従業員福利厚生費 (3,000,855) (402,505) (4,586,951) (615,248)
1,968,367 264,017 (3,639,436) (488,158)
未払金および未払費用
53,958,513 7,237,455 118,663,671 15,916,358
営業活動により得た現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社および関係会社からの未収金の増加 (474,602,939) (63,658,492) (531,018,945) (71,225,571)
420,308,045 56,375,918 412,294,334 55,301,039
親会社および関係会社への未払金の増加
(54,294,894) (7,282,574) (118,724,611) (15,924,532)
財務活動に使用された現金純額
現金および現金同等物に係る為替レートの
変動による影響 336,381 45,119 60,940 8,174
現金および現金同等物の純増加／（減少） － － － －
－ － － －
期首現在現金および現金同等物
－ － － －
期末現在現金および現金同等物
財務活動による現金支出を伴わない補足情報：
親会社に支払った現物配当（注記３） 139,401,504 18,697,924 107,318,188 14,394,589
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
財務諸表に対する注記
１．組織
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「当社」という。）は、グレート・
ウエスト・ライフコ・インク（以下「ライフコ」という。）の間接的過半数所有子会社であるパトナム・
インベストメンツ・エルエルシー（以下「親会社」または「パトナム」という。）の間接的全額出資子会
社である。当社の機能通貨および表示通貨は米ドルである。
当社の主要な業務は、パトナムがスポンサーを務める投資信託（以下「ファンド」という。）、パトナ
ムの 529 プランである大学教育資金貯蓄型制度、およびパトナムがスポンサーを務める上場投資信託に対し
て、投資顧問業務を提供することである。当社は、副顧問または投資モデル提供者として、投資ファン
ド、または投資モデルに基づくラップ口座およびその他の金融機関がスポンサーを務めるモデル・ポート
フォリオなど、投資商品に関する投資顧問業務も提供している。上記役務の提供に関連して、当社は通
常、役務を提供する各ファンド口座またはその他の投資ビークルの平均純資産額に基づく投資運用（また
は同様の）報酬を受領する。当社の収益は、国内および海外の株式および債券の資産を含む、管理運用す
るファンド、口座およびその他の投資ビークルの資産（以下「 AUM 」という。）の総額および構成に大きく
左右される。したがって、金融市場の変動や AUM の構成の変動が、収益および経営成績に影響する。
当社、その親会社およびその関係会社は、注記２および注記２および３に記載されるように、重要な相
互依存性を有している。添付の財務諸表は当社が記帳する別個の記録から作成されており、当社が非関係
会社として運営されていた場合には存在したであろう財政状態または経営成績を必ずしも示していない可
能性がある。
２．重要な会計方針の概要
会計上の見積りおよび重要な判断に及ぶ影響
当社の収益および経営成績は、当社の株式および債券のポートフォリオにおける運用資産の構成および
規模に大きく左右される。したがって、世界の株式および債券市場における変動（地政学的な事象、公衆
衛生上の危機または類似する事象から生じるものを含む）、ならびに商品の純売上高の変動によって運用
資産の構成が変更となる可能性があり、当社の収益および経営成績に影響を及ぼすことがある。当社は、
より広範な市場に対する影響を評価するため、引き続きリスク要因を監視していく。
会計上の見積り
当財務諸表は、 米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「 GAAP 」という。）に準拠し
て作成されており、経営者は、財務諸表中に報告されている金額および関連する開示に影響を及ぼす、訴
訟およびその他の案件の潜在的な帰結に関する見積りおよび仮定を伴う重要な判断を行うことが要求され
る。実際の結果は、こうした見積りと異なることがある。
相殺権
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
関係会社間の未収金および未払金は相殺され、貸借対照表において純額で計上される。この表示方法
は、当社ならびにその親会社および関係会社がそれぞれに確定できる金額を負っていること、当社は当社
が 負う金額を相殺する意図を有していること、ならびにパトナム・マスター・ネッティング契約に基づ
き、当社は金額を相殺する法的強制力のある権利を有していることを根拠に使用されている。
収益認識
収益の認識および測定は、個々の契約条件の評価に基づいている。履行義務はある一時点または一定の
期間にわたり充足されるか否か、複数の履行義務が識別される場合の取引価格の配分方法、契約に基づく
当社の進捗の適切な測定に基づく収益の認識時期、収益は総額または一定のコストを差し引いた純額で表
示すべきか否か、不確実な将来の事象に起因して、変動対価に係る制限を適用すべきか否か等、これらが
該当する場合には、収益の認識および測定に際して重要な判断が求められる。
投資運用報酬、純額
当社は、投資顧問サービスを日次、月次または四半期毎に提供している。こうしたサービスの提供に係
る履行義務について、顧客は当社が当該サービスを提供する都度便益を受取り、その便益を消費すること
から、履行義務は一定の期間にわたり充足されるものと当社は考えている。報酬の取決めは、顧客の平均
AUM に適用される契約上の比率に基づいている。履行義務は該当期間に提供したサービスに具体的に関連し
ているため、報酬は日次で稼得し、ファンドの契約条件に応じて月次または四半期毎に受取っている。
2022 年および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度の投資運用報酬は、それぞれ 31,253,942 米ドルおよび
31,683,776 米ドル（ファンドの契約上の費用上限に従う報酬の権利放棄額を控除後）である。 2022 年およ
び 2021 年 12 月 31 日に終了した年度の投資運用報酬は、それぞれ 1,042,226 米ドルおよび 4,065,687 米ドル
（ファンドの特定の運用報酬免除に従って放棄された報酬の権利放棄額を控除後）である。
サービス報酬に関する収益
当社は、関連会社であるザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（以下「 PAC 」とい
う。）と締結した移転価格プログラムに従って、投資顧問サービス報酬を稼得している。２社間の移転価
格協定に従い、 PAC は、 PAC が顧客に投資サービスを提供できるよう、当社が PAC に提供する投資要員の費用
を認識し、当社に補償することに合意した。かかる報酬は、 1986 年（改正）内国歳入法および同法に従い
公布された財務省規則に準拠する独立企業間価格で支払われる。移転価格協定の条項には、会社間サービ
ス報酬に関する収益について、当社は PAC の AUM の水準に基づき PAC から受取る旨が記載されており、この金
額が当社のサービス報酬に関する収益となる（注記３）。この移転価格協定の目的における PAC の AUM の合
計額には、パトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「 PIL UK 」という。）、パトナム・インベス
トメンツ・カナダ・ユーエルシー（以下「 PIC 」という。）およびパトナム・フィディシャリー・トラス
ト・カンパニー・エルエルシー（以下「 PFTC 」という。）の AUM が含まれる。履行義務は、営業費用の発生
時に充足されるものと当社は考えている。サービス報酬に関する収益は、月次で稼得および受領する。
業績連動報酬
上述の投資顧問サービスの追加的な対価として、当社は 36 か月間にわたる契約上の合意に従った報酬額
を受領している。この報酬額は規定の業績基準に応じて異なる。業績連動報酬はファンドの運用成績と対
称性があるため、正の額にも負の額にもなり得る。当該業績連動報酬は、将来の時点における資産の価値
や特定の複利ハードル・レートの達成に依存するものであり、これらはいずれも当社による影響以外の要
因から大きな影響を受けやすいことから、変動対価であると考えられる。業績連動報酬は、契約書に記載
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されたベンチマーク指標に対するファンドの業績に基づき、各業績期間末現在に履行義務が満たされる時
点で認識される。
未収投資運用報酬、純額
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在における当社の貸借対照表に報告される「未収投資運用報
酬、純額」には、顧客との契約により生じる未収金、それぞれ 32,562,650 米ドルおよび 39,822,602 米ドル
が含まれている。 2021 年１月１日現在の期首残高は、 36,273,004 米ドルであった。未収投資運用報酬は、
2022 年および 20 2 1 年 12 月 31 日に終了した各年度におけるファンドの特定の契約上の費用上限に従い権利放
棄した報酬額の合計額、それぞれ 3,891,945 米ドルおよび 5,119,323 米ドルを控除した純額で表示されてい
る。 2021 年１月１日現在の期首残高は、 4,161,444 米ドルであった。 2022 年および 202 1 年 12 月 31 日に終了し
た年度の未収投資運用報酬は、特定のファンドの運用報酬免除に従い権利放棄した報酬の合計額、それぞ
れ 28,0 20 米ドルおよび 411,607 米ドルを控除した純額で表示されている。 2021 年１月１日現在の期首残高
は、 387,008 米ドルであった。
サービス報酬に関する費用
当社およびパトナム・リテール・マネジメント・エルピー（以下「 PRM 」という。）が当社に提供する販
売サービスについて、当社が PRM に対する補償を行うものである。 当社および PRM 間の移転価格協定に従
い、当社は、 PRM がファンドに提供するマーケティングおよび仲介サービスの対価として、 1986 年（改正）
内国歳入法および同法に従い交付された財務省規則に準拠した独立企業間価格で、 PRM に補償を行うことに
合意している。移転価格協定の条項は、 PRM の収益合計額が PRM の営業費用 （ PRM の販売コストならびに別の
関係会社である PAC が補償を行うマーケティングおよび販売コストを除く）の約 105 ％に相当するよう、会
社間サービス報酬に関する費用を当社が PRM に支払うことを要求している。（注記３）。
当社は、副投資顧問を務めていない投資信託に関連する投資調査サービスに関して、 PIL UK およびザ・
パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーのシンガポール支店（以下「シンガポール」とい
う。）の双方に補償を行っている。当社と PAC との移転価格協定に従い、当社は、 PIL UK およびシンガポー
ルの米国外のアナリストが実施した投資活動に関連する費用の 110 ％に相当する金額の補償を行うことにな
る。（注記３）
外貨換算
米国外の関係会社との会社間未収金および未払金の換算から生じる為替差額は、貸借対照表の「その他
の包括利益累計額」に計上される。またこれらの差額は、各会計期間末現在の実勢為替レートを用いて、
損益および包括利益計算書に「その他の包括利益」として計上される。
所得税
当社は、出資者が１名のリミテッド・ライアビリティ・カンパニー（ a single member limited
liability company ）であり、財務省規則第 301.7701-3 条により、米連邦所得税上、法人とみなされない企
業（ disregarded entity ）として取り扱われる。通常、法人とみなされない企業は、米連邦法人所得税ま
たは州法人所得税の対象とならず、よって当社は、所得税の計上は求められない。当社の課税所得は、主
として出資者個人に対して課税される。
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未適用の新たな会計基準
2016 年５月に、財務会計基準審議会（以下「 FASB 」という。）は、会計基準アップデート（以下「 ASU 」
という。） 2016-13 「金融商品－信用損失（トピック 326 ）：金融商品に係る信用損失の測定」 を公表し
た。この新たな指針により、現在の状況および過去の実績に基づく評価の変更について、企業は報告日現
在の見積信用損失を認識することが容認される。 ASU2016-13 およびその修正は、企業に対し、償却原価基
準で測定される売却可能債券および満期保有債券を含む金融資産を、信用損失引当金控除後の金額で貸借
対照表に表示することを要求している。当該指針は修正遡及法を用いて適用する。当社の場合、 2023 年１
月１日より ASU2016-13 を適用する。当該修正の適用により、当社の財務諸表および関連する開示に重要な
影響は生じない。
３．親会社および関係会社との取引
当社は、次に記載するように、当社の親会社および当社の関係会社と重要な相互依存性を有している。
当社は、すべての関連当事者を識別し、関連当事者とのすべての重要な取引を開示するプロセスの確立に
対して責務を負っている。
親会社および関係会社への未払金／からの未収金
当社は、第三者に対して現金を親会社または関係会社に直接送金するよう指示し、親会社に対して当社
に代わって現金を支払うよう指示する。貸借対照表上の未収金または未払金は、親会社が当社に代わり、
現時点で支払っていない金額または受取っていない金額を示す。親会社もまた、一部の費用を当社に配分
する。「親会社および関係会社への未払金／からの未収金、純額」は、（ⅰ）上述の親会社による代理の
現金受領および支払ならびに（ⅱ）配分費用およびサービス報酬に関する収益および費用の計上による、
当社と親会社および関係会社との間の会社間取引の純額を表している。当社はかかる残高に関連する現金
支払もしくは受領、またはそのどちらの見込みもないため、当該残高は、貸借対照表の出資者持分の項目
に対応する増加または減少として計上される。かかる取引に関連する当期の未収金および未払金の変動総
額は、財務活動としてキャッシュ・フロー計算書に個別に開示されている。
2022 年および 2021 年 12 月 31 日現在における親会社および関係会社への未払金／からの未収金の会社間残
高の内訳は、以下のとおりである。
2022 年 12 月 31 日現在 2021 年 12 月 31 日現在
米ドル 米ドル
無利子、無担保の未払金／未収金
パトナム U.S. ホールディングス Ｉ・エルエルシー
(39,344,833) 44,876,777
（以下「 PUSH Ｉ」という。）（への未払金）／からの未収金
PAC からの未収金 21,194,262 23,227,764
PRM への未払金 (34,147,918) (34,149,168)
パトナム・インベスター・サービシズ・インクへの未払金 (220,386) (240,947)
PIL UK への未払金
(1,056,947) (1,521,272)
シンガポールへの未払金 (1,076,869) (1,729,424)
238 (9,573)
その他の関係会社からの未収金／（への未払金）
(54,652,453) 30,454,157
親会社および関係会社（への未払金）／からの未収金、純額合計
退職金制度
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当社、親会社および親会社の関係会社は、ほとんどすべての従業員を対象にした税制適格の確定拠出型
退職金制度 401(k) （以下「制度」という。）を設けている。当該制度に基づき、従業員は一定の制限の範
囲で、適格な報酬の一定割合を当該制度に繰り延べることができ、その一部は当社がマッチング拠出を行
う。当社はまた、親会社の取締役会が決定する年間任意拠出額も提供している。 2022 年および 2021 年 12 月
31 日に終了した年度における当該制度の年間費用に対する当社の負担額は、それぞれ合計で 3,878,567 米ド
ルおよび 3,523,329 米ドルであった。かかる金額は、損益および包括利益計算書の「報酬および福利厚生
費」に含まれている。
関係するファンドからの収益
ファンドへの投資顧問業務の提供に関連して、当社は 2022 年および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度にそ
れぞれ 377,440,190 米ドルおよび 437,859,125 米ドルの収益を稼得した。当該収益は、損益および包括利益
計算書の「収益合計」に含まれている。 2022 年および 202 1 年 12 月 31 日現在の関連未収金は、それぞれ
31,864,156 米ドルおよび 38,737,880 米ドルであり、貸借対照表の「未収投資運用報酬、純額」に含まれて
いる。 2021 年１月１日現在の期首残高は、 35,342,961 米ドルであった。
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関係会社とのサブアドバイザリーに関する収益および費用
当社は、ライフコの特定の関係会社に対して投資顧問サービスを提供している。 2022 年および 202 1 年 12
月 31 日に終了した年度において、これらの関係会社から稼得した収益合計はそれぞれ 4,290,922 米ドルおよ
び 3,550,225 米ドルであり、損益および包括利益計算書の「投資運用報酬、純額」に含まれている。 2022 年
および 2021 年 12 月 31 日現在における関連する未収金はそれぞれ 350,523 米ドルおよび 384,752 米ドルであ
り、貸借対照表の「未収投資運用報酬、純額」に含まれている。 2021 年１月１日現在の期首残高は、
241,674 米ドルであった。
また当社には、以下に概説する通り、特定の関係会社から当社に提供されるさまざまな投資サービスに
関する費用も発生している。 2022 年および 202 1 年 12 月 31 日に終了した年度において、当社に発生した費用
合計はそれぞれ 6,187,210 米ドルおよび 9,876,356 米ドルであり、損益および包括利益計算書の「その他の
営業費用」に含まれている。
2022 年 12 月 31 日に 2021 年 12 月 31 日に
終了した年度 終了した年度
米ドル 米ドル
PIL UK
3,777,074 5,133,598
シンガポール 2,383,577 4,698,385
パナゴラ・アセット・マネジメント・インク 26,559 44,373
関係会社とのサブアドバイザリーに関する費用合計 6,187,210 9,876,356
資産計上したソフトウェア
親会社は、内部使用のために開発したソフトウェアに関する一部の費用を長期性資産として資産計上し
ている。当該費用は５年間または見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって定額法で償却される。
償却費は、資産計上した各ソフトウェア・プロジェクトの子会社の使用量に応じて、 PUSH Ｉによって親
会社の各子会社に配分される。 2022 年および 202 1 年 12 月 31 日に終了した年度に配分された償却費は、それ
ぞれ 7,270,776 米ドルおよび 6,969,867 米ドルで、損益および包括利益計算書の「親会社および関係会社か
らの配分費用、純額」に含まれている。
親会社および関係会社からの配分費用、純額
当社は、事務所、人材および本注記に詳述されるその他の取り決めを、親会社のその他の子会社と共有
している。したがって、当該取り決めに関連する費用は、実際に発生した費用を表すと経営者が考える方
法で、親会社および関係会社から複数の子会社に配分される。さらに当社の日常業務の過程において、親
会社のその他の子会社の特定の人材は当社をサポートするために活用されており、その関連費用は実際に
発生した費用を表すと経営者が考える方法で当社に配分される。 2022 年および 202 1 年 12 月 31 日に終了した
年度に、当社はそれぞれ 92,255,385 米ドルおよび 87,356,170 米ドルの費用を配分された。これらの費用
は、損益および包括利益計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」に含まれている。
エクイティ・インセンティブ報酬
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親会社は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシー・エクイティ・インセンティブ制度（以下
「 EIP 」という。）のスポンサーである。当社の一部の従業員は EIP に参加する資格を有し、当該制度に基
づき親会社のクラスＢ制限付普通株式とクラスＢストック・オプションを受領する資格を有している。
親会社は、 EIP に基づき付与される報奨について、規定された権利確定期間にわたり、かつ当該報奨の付
与日の公正価値に基づいて費用を認識する。当該費用の一部は、かかる株式に基づく報酬の付与に応じて
当社に配分される。
当社には、 EIP に従って親会社のクラスＢ制限付普通株式を付与された従業員が在籍している。さらに、
親会社が計上した報酬費用の一部も当社に配分された。クラスＢ普通株式の公正価値は、 EIP に概説された
マーケットアプローチおよびインカムアプローチの両方の評価手法を用いて、親会社の経営者が決定し
た。これらの評価方法には親会社の EIP 委員会が選出した全国的に定評のある独立評価機関が決定した価値
の範囲の検討も含まれている。これらの報奨に対する報酬費用は、最長で５年間の権利確定期間にわたっ
て償却される。 2022 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社に直接計上および配分された報酬費用はそれぞれ
20,316,656 米ドルおよび 4,564,452 米ドルであった。 2021 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社に直接計上お
よび配分された報酬費用はそれぞれ 15,109,086 米ドルおよび 4,188,320 米ドルであった。 2022 年および 202 1
年 12 月 31 日現在、クラスＢ制限付普通株式の当社持分に関連する未認識の報酬費用は、それぞれ
59,274,816 米ドルおよび 51,293,846 米ドルであった。 2022 年 12 月 31 日現在、当該費用の認識が見込まれる
加重平均期間は 3.20 年である。
EIP に関連して当社に直接請求される費用は、損益および包括利益計算書に「報酬および福利厚生費」と
して計上されているが、会社間の決済プロセスを通じて決済する意思があるため、相殺額は貸借対照表の
「親会社および関係会社への未払金／からの未収金、純額」に表示されている。さらに、この制度に関連
する配分費用は、損益および包括利益計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」として計
上されている。
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クラスＢ制限付普通株式
クラスＢ制限付普通株式に関連する活動は以下のとおりである。
2022 年 12 月 31 日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
米ドル
１月１日現在に権利未確定の残高 4,341,913 14.55
付与 1,887,256 12.72
振替 34,393 13.32
権利確定済 (1,181,925) 13.94
失効 (14,000) 13.31
12 月 31 日現在に権利未確定の残高 5,067,637 14.01
2021 年 12 月 31 日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
米ドル
１月１日現在に権利未確定の残高 3,789,105 13.98
付与 1,446,502 16.54
振替 - -
権利確定済 (805,564) 15.51
失効 (88,130) 13.77
12 月 31 日現在に権利未確定の残高 4,341,913 14.55
会社間決済
パトナム関係会社間の過去の会社間残高を再割当および決済する目的において、親会社が実施したグ
ループ全体の取組みの結果、当社は 2022 年および 202 1 年 12 月 31 日に終了した年度に、親会社からの現金以
外の現物配当としてそれぞれ 139,401,504 米ドルおよび 107,318,188 米ドルを分配した。こうした取引によ
り、当社の「親会社および関係会社への未払金／からの未収金、純額」および「払込剰余金」の残高に影
響が及んだ。
サービス報酬に関する収益
重要な会計方針の概要に記載したとおり、当社は 2022 年および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度に、 PAC と
の会社間サービス協定に従い、 82,591,992 米ドルおよび 88,230,747 米ドルを受領した。これは、当社が PAC
に提供する投資要員への報酬を当社が受取ることを定めた協定である。当該収益は、損益および包括利益
計算書の「サービス報酬に関する収益」に含まれている。
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サービス報酬に関する費用
PRM が提供するマーケティングおよび仲介サービスに関して、当社は PRM を補償している。 PRM の総収益
は、営業費用（販売コストならびに PAC が補償を行うマーケティングおよび販売コストを除く）の約 105 ％
に等しい。 2022 年および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度において、 PRM との移転価格協定に従い、当社には
それぞれ 135,751,232 米ドルおよび 132,529,279 米ドルの費用が発生した。当該費用は、損益および包括利
益計算書の「サービス報酬に関する費用」に含まれている。
当社は、 PIL UK およびシンガポールに対し、当社が副投資顧問を務めていない投資信託に関連して実施
された投資調査サービスに関係する費用の 110 ％を補償している。 2022 年 12 月 31 日に終了した年度におい
て、 PAC との移転価格協定に従い、当社にはそれぞれ 647,013 米ドルおよび 3,194,436 米ドルの費用が発生し
た。 2021 年 12 月 31 日に終了した年度において、当社にはそれぞれ 692,705 米ドルおよび 2,705,349 米ドルの
費用が発生した。当該費用は、損益および包括利益計算書の「サービス報酬に関する費用」に含まれてい
る。
４．契約債務および偶発債務
請求、訴訟およびその他の偶発債務
当社は、通常の業務過程で生じる集団訴訟を含む訴訟の対象となることがある。これらの訴訟はいずれ
も当社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすとは予想されていない。さらに当社は、当社の業務過程の中
で、一部の当社の方針および手続に対して、さまざまな州および連邦規制当局から書類および情報の請求
を含む照会を受けている。かかる照会はそれぞれ通常の業務過程で処理される。当社はこれらの請求のす
べてに対応し、すべての規制当局の照会に対して全面的に協力する。また、当社の経営成績、キャッ
シュ・フローまたは財政状態に重大な悪影響を及ぼし得ると当社が判断する懸案事項はない。
当社は 2020 年度に、当社がスポンサーを務める２件の投資信託の成功報酬およびその他の情報につい
て、マサチューセッツ州証券監督当局の執行部門から関係書類の請求を受けた。これらの関係書類は提示
され、当該案件の調査は現在も継続中である。
５．後発事象
当社は、 2022 年 12 月 31 日から、財務諸表の発行が可能となった日である 2023 年３月９日までの後発事象
および取引について評価した。
2023 年１月１日より、当社、 PUSH 1 、および親会社間で新たに締結した移転価格協定に従い、７％の
マークアップを含む一般管理費が当社に配分される。この協定は、損益および包括利益計算書上の「親会
社および関係会社からの配分費用、純額」に関して、注記３で要約されている過去の一般管理費の配分を
置き換えるものである。
当社は、当財務諸表に認識または開示する必要のある後発事象を認識していない。
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独立監査人の報告書
パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの取締役会および
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの
出資者各位
意見
私たちは、 2022 年および 2021 年 12 月 31 日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の関連する損益および包
括利益計算書、出資者持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関連する財務諸表に対す
る注記で構成される、添付のパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「会社」と
いう。）の財務諸表について監査を実施した。
私たちの意見では、添付の財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して、
会社の 2022 年および 2021 年 12 月 31 日現在の財政状態ならびに同日をもって終了した年度の経営成績および
キャッシュ・フローを、すべての重要な点において適正に表示している。
意見の根拠
私たちは、米国において一般に公正妥当と認められる監査基準（以下「 GAAS 」という。）に準拠して監査
を実施した。当該基準に基づく私たちの責任は、当報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項目
に詳述する。私たちは、私たちの監査に関連する倫理に関する要件に従って、会社から独立していることお
よび監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすことが求められている。私たちは、私たちが入手した監
査証拠が、私たちの監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切であると判断している。
強調事項
注記１、注記２および注記３に記載のとおり、会社は、その親会社および関係会社と重要な取引を行って
いる。当財務諸表は、会社が非関係会社として運営されていた場合の財政状態または経営成績を必ずしも示
していない可能性がある。当該事項は私たちの意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して当財務諸表を作成し適正に表示
することに責任を負っている。また、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表
の作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持に対する責任も負っている。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、財務諸表の発行が可能となる日から１年間にわたり、継続企業
として存続する会社の能力に重大な疑義を生じさせるような全体としての状況または事象があるかどうかを
評価することが求められる。
財務諸表監査における監査人の責任
私たちの目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、私たちの意見を含めた監査報告書を発行することにある。合理的な保
証は高い水準の保証ではあるものの、絶対的な保証ではないため、 GAAS に準拠して実施した監査が、存在す
るすべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。不正による重要な虚偽表示リスク
を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなるが、これは、不
正には共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明及び内部統制の無効化が伴うためである。虚偽表示
は、個別にまたは集計すると、財務諸表に基づく合理的な利用者の判断に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
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GAAS に準拠した監査の実施に際して、私たちは以下を実施する。
・監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持する。
・不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別および評価し、これらの
リスクに対応する監査手続を立案し、実施する。かかる手続には、財務諸表中の金額および開示に関す
る証拠に対する試査による検証が含まれる。
・状況に 応じた 適切な監査手続を立案するために、 監査に関連する内部統制を理解する。
これは、会社の内部統制の有効性について意見を表明するためのものではない。したがって、かかる意
見は表明しない。
・ 経営者によって採用された会計方針の適切性および経営者により行われた重要な会計上の見積りの合理
性の評価に加え、財務諸表の全体的な表示を評価する。
・合理的な期間にわたり継続企業として存続する会社の能力に重大な疑義を生じさせるような全体として
の状況または事象があるかどうかに関して、私たちの判断において結論付ける。
私たちは、統治責任者に対して、特に 計画した監査の範囲とその実施時期 、 監査上の重要な発見事項およ
び監査の実施過程で 識別した特定の内部統制関連の事項について報告することが求められている。
デロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー
マサチューセッツ州ボストン
2023 年３月９日
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Board of Directors of Putnam Investments, LLC and Member of
Putnam Investment Management, LLC:
Opinion
We have audited the financial statements of Putnam Investment Management, LLC (the "Company"), which comprise
the balance sheets as of December 31, 2022 and 2021, and the related statements of income and comprehensive income,
changes in member's equity, and cash flows for the years then ended, and the related notes to the financial statements
(collectively referred to as the "financial statements").
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the
Company as of December 31, 2022 and 2021, and the results of its operations and its cash flows for the years then ended
in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America.
Basis for Opinion
We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America
(GAAS). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements section of our report. We are required to be independent of the Company and to meet our
other ethical responsibilities, in accordance with the relevant ethical requirements relating to our audits. We believe that
the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Emphasis of Matter
As discussed in Notes 1, 2, and 3 the Company has significant transactions with its parent and its affiliates. These
financial statements may not necessarily be indicative of the financial position or the results of operations had the
Company been operated as an unaffiliated company. Our opinion is not modified with respect to this matter.
Responsibilities of Management for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in the United States of America, and for the design, implementation, and
maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are conditions or events,
considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern for
one year after the date that the financial statements are available to be issued.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance but is not absolute assurance and therefore is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with GAAS will always detect a material misstatement when it exists. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Misstatements are
considered material if there is a substantial likelihood that, individually or in the aggregate, they would influence the
judgment made by a reasonable user based on the financial statements.
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In performing an audit in accordance with GAAS, we:
・ Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, and
design and perform audit procedures responsive to those risks. Such procedures include examining, on a test basis,
evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control. Accordingly, no such opinion is expressed.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates
made by management, as well as evaluate the overall presentation of the financial statements.
・ Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the aggregate, that raise
substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern for a reasonable period of time.
We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit, significant audit findings, and certain internal control-related matters that we identified during
the audit.
DELOITTE & TOUCHE LLP
Boston, Massachusetts
March 9, 2023
（ ※ ）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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