ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/08-2023/03/06)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/08-2023/03/06) |
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提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/08-2023/03/06) |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月5日
【計算期間】 第7期 自 2022年3月8日 至 2023年3月6日
【ファンド名】 ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7297
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※
① 当ファンドは、MA(マルチアセット)ファンドシリーズ の一つであり、日本の取引所に上場され
ている株式を主要投資対象とした「日本株式インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファ
ンド」といいます。)受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込
み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
※ MA(マルチアセット)ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
(収益の源泉)
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 国内 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
株式 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
(収益の源泉)
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象 インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
日経 225
年4回 北米
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債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット 属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信
ファンズ
その他 アフリカ
その他
( )
その他資産
(投資信託証券 中近東
(株式 一般) ) (中東)
資産複合
資産配分固定型
エマージング
資産配分変動型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
その他資産(投資信
投資対象資産 動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
託証券(株式 一般))
のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年1回決算する
決算頻度 年1回
旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 日本 投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
投資形態 ファミリーファンド
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目
対象インデックス TOPIX 指す旨またはそれに準じる記載があるものをいい
ます。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2016年5月9日 信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
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② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2) 三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ
き、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契
約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づい
て締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
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③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345号)
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100%
号虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当
込み)に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
①TOPIX(東証株価指数 、 配当込み)をベンチマークとします。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持するものとし、株式への実質的投資割合
は、原則として信託財産総額の50%超(非株式割合は50%以下)を基本とします。
③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)②
の3)4)5)に定めるものに限ります。以下同じ。)を行うことができます。
④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解
約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に
係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。
⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の
利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
います。)が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
ファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」と
いいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第15条第1項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
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21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同じ。)の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。(信託約款第15条第4項)
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。(信託約款第15条第5項)
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(3)【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心と
した各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市場環
境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高
い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会にお
いては、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間でのパ
フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)のグローバル組織で
ある運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っ
ています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ・リスク・オフィサー
に直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとって
いるか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクス
ポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを
行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ(グローバル)および
グローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり
収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等全額とします。
② 分配対象収益についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の実質投資割合には制限を設けませ
ん。
3) 原則として、外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0%)。
4) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5) デリバティブ取引は、後記②の3)4)5)の範囲で行います。
6) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するもの(上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
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約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。)とし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
約 権証券についてはこの限りではありません。
2) 信用取引の指図範囲(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
(e) 委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3) 先物取引等の運用指図(信託約款第20条)
(a) 財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
が国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
のをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。
4) スワップ取引の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
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(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5) 金利先渡取引の運用指図(信託約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6) デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
7) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
8) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
9) 公社債の借入れ(信託約款第26条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
③ 法令に基づく投資制限
1) 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
2) デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
(参考)「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の通りです。
(1)投資方針
この投資信託は、中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果を目指
して運用を行います。
日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
① TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。
② 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内
において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行う
ことができます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
13)投資証券もしくは投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
18)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、15)の証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい、2)から6)までの証券、15)の証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有する
ものを以下「公社債」といい、12)の証券および13)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
1)預金
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2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 信用取引の指図は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に分散投資を行い
ますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果(損
益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 株価変動リスク
株式の価格は、一般に個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変
動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほ
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か、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも
反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に
下 落する可能性があります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経営・財務状況
の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。したがって、この
ような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する株式の価格が下落し、基準価額が下落
する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合(マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む)にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
ることがあります。
③ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
④ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません。
⑤ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
は、ベンチマークとするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、ファンド・マ
ネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデックスを上回る
投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
れる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
る場合があります。
⑥ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金
変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
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の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイ
ドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベ
ンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状
況を運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するととも
に、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合がありま
す。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額)が差し
引かれます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.187%(税抜0.17%)の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
支払先 信託報酬率(年率) 役務の内容
委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算
委託会社 0.13%
出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.01%
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用は可能です。)のいずれか
を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税
15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用
も可能です。
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限りま
す。)との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金
および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)については、上場株式
等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度(NISA)、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
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① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2023年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,937,630,947 100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 554,953 0.00
純資産総額 11,938,185,900 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
(2023年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 50,579,690,580 96.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 1,822,062,993 3.48
純資産総額 52,401,753,573 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年3月31日現在)
簿価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名
(口) (円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 日本株式インデック
1 日本 ― 3,248,246,564 3.6910 11,989,278,068 3.6751 11,937,630,947 100.00
受益証券 ス・マザーファンド
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 - 100.00
合 計 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2023年3月31日現在)
簿価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
名
(株) (円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 965,700 1,905.50 1,840,141,350 1,880.00 1,815,516,000 3.46
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 124,400 11,840.00 1,472,896,000 11,985.00 1,490,934,000 2.85
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 17,600 60,950.00 1,072,720,000 64,450.00 1,134,320,000 2.16
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三菱UFJフィナンシャ
4 日本 株式 銀行業 1,084,700 972.50 1,054,870,750 847.90 919,717,130 1.76
ル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 226,000 3,979.00 899,254,000 3,962.00 895,412,000 1.71
6 日本 株式 第一三共 医薬品 153,600 4,431.00 680,601,600 4,822.00 740,659,200 1.41
7 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 156,100 4,276.00 667,483,600 4,350.00 679,035,000 1.30
三井住友フィナンシャルグ
8 日本 株式 銀行業 126,600 6,056.00 766,689,600 5,298.00 670,726,800 1.28
ループ
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 86,400 7,172.00 619,660,800 7,252.00 626,572,800 1.20
10 日本 株式 信越化学工業 化学 146,500 4,056.00 594,204,000 4,275.00 626,287,500 1.20
11 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 37,200 16,200.00 602,640,000 16,040.00 596,688,000 1.14
12 日本 株式 任天堂 その他製品 111,000 5,178.00 574,758,000 5,131.00 569,541,000 1.09
13 日本 株式 三井物産 卸売業 136,100 4,220.00 574,342,000 4,116.00 560,187,600 1.07
14 日本 株式 KDDI 情報・通信業 136,300 4,052.00 552,287,600 4,093.00 557,875,900 1.06
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 116,300 5,030.00 584,989,000 4,751.00 552,541,300 1.05
16 日本 株式 HOYA 精密機器 37,600 14,100.00 530,160,000 14,560.00 547,456,000 1.04
17 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 102,000 5,708.00 582,216,000 5,182.00 528,564,000 1.01
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 142,900 3,619.00 517,155,100 3,510.00 501,579,000 0.96
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 21,200 23,730.00 503,076,000 23,655.00 501,486,000 0.96
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 114,600 4,303.00 493,123,800 4,301.00 492,894,600 0.94
リクルートホールディング
21 日本 株式 サービス業 133,800 3,691.00 493,855,800 3,650.00 488,370,000 0.93
ス
みずほフィナンシャルグ
22 日本 株式 銀行業 250,500 2,153.00 539,326,500 1,878.00 470,439,000 0.90
ループ
23 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 174,400 2,868.00 500,179,200 2,547.00 444,196,800 0.85
24 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 283,300 1,541.00 436,565,300 1,529.00 433,165,700 0.83
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 95,500 4,294.00 410,077,000 4,528.00 432,424,000 0.83
26 日本 株式 村田製作所 電気機器 53,300 7,664.00 408,491,200 8,040.00 428,532,000 0.82
27 日本 株式 ファナック 電気機器 86,500 4,865.00 420,822,500 4,760.00 411,740,000 0.79
28 日本 株式 SMC 機械 5,800 72,730.00 421,834,000 69,830.00 405,014,000 0.77
セブン&アイ・ホールディ
29 日本 株式 小売業 64,100 6,270.00 401,907,000 5,975.00 382,997,500 0.73
ングス
30 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 114,000 2,758.50 314,469,000 2,798.00 318,972,000 0.61
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
株式 電気機器 17.43
情報・通信業 8.36
輸送用機器 7.20
化学 6.08
卸売業 5.96
銀行業 5.72
医薬品 5.36
機械 5.22
サービス業 4.90
小売業 4.39
食料品 3.41
陸運業 2.85
精密機器 2.50
その他製品 2.17
保険業 2.07
建設業 1.90
不動産業 1.79
電気・ガス業 1.17
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その他金融業 1.05
鉄鋼 0.90
ゴム製品 0.75
証券、商品先物取引業 0.72
非鉄金属 0.71
ガラス・土石製品 0.70
海運業 0.59
金属製品 0.56
空運業 0.47
繊維製品 0.46
石油・石炭製品 0.45
鉱業 0.29
パルプ・紙 0.17
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.08
合 計 96.52
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価金額 評価金額
資産の種類 資産の名称 取引所等 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
株価指数
TOPIX(先物) (2023年6月) 大阪取引所 買建 88 1,718,620,580 1,763,080,000 3.36
先物取引
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
1口当たりの
計算期間・月末 純資産総額(円)
純資産額(円)
分配付: 1,118,764,958 分配付: 1.2006
(2017年 3月 6日)
第1期
分配落: 1,116,901,209 分配落: 1.1986
分配付: 3,995,344,822 分配付: 1.3319
(2018年 3月 5日)
第2期
分配落: 3,995,344,822 分配落: 1.3319
分配付: 5,341,336,327 分配付: 1.2988
(2019年 3月 5日)
第3期
分配落: 5,341,336,327 分配落: 1.2988
分配付: 6,210,067,318 分配付: 1.2444
(2020年 3月 5日)
第4期
分配落: 6,210,067,318 分配落: 1.2444
分配付: 9,285,116,835 分配付: 1.5910
(2021年 3月 5日)
第5期
分配落: 9,285,116,835 分配落: 1.5910
分配付: 12,650,001,548 分配付: 1.5347
(2022年 3月 7日)
第6期
分配落: 12,650,001,548 分配落: 1.5347
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分配付: 12,213,219,047 分配付: 1.7869
(2023年 3月 6日)
第7期
分配落: 12,213,219,047 分配落: 1.7869
2022年 3月末日 13,979,954,104 1.6834
4月末日 13,844,988,218 1.6430
5月末日 13,946,765,658 1.6556
6月末日 13,694,389,335 1.6216
7月末日 12,516,980,702 1.6816
8月末日 13,319,079,313 1.7016
9月末日 12,622,713,395 1.6081
10月末日 13,179,529,189 1.6897
11月末日 13,539,349,612 1.7394
12月末日 11,915,861,727 1.6597
2023年 1月末日 11,971,796,559 1.7329
2月末日 11,972,508,300 1.7491
3月末日 11,938,185,900 1.7786
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2016年 5月 9日
第1期 0.0020円
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 0.0000円
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 0.0000円
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 0.0000円
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 0.0000円
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 0.0000円
至2022年 3月 7日
自2022年 3月 8日
第7期 0.0000円
至2023年 3月 6日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2016年 5月 9日
第1期 20.1%
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 11.1%
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 △2.5%
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 △4.2%
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 27.9%
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 △3.5%
至2022年 3月 7日
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自2022年 3月 8日
第7期 16.4%
至2023年 3月 6日
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を
控除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
自2016年 5月 9日
第1期 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024
至2022年 3月 7日
自2022年 3月 8日
第7期 2,307,955,686 3,715,667,036 6,834,794,674
至2023年 3月 6日
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可
能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ
さい。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンドに
係る「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社と
の間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分配金を定
期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概
要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入
時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日はありません。
10) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会
社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位(換金単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
ては、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から起算
して5営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日はありません。
9) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会
社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合がありま
す。)。
投資対象とするマザーファンド受益証券は、当該マザーファンド受益証券の基準価額で評価しま
す。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
株式、投資証券等 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する価額ま
たは業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算
市場デリバティブ取引
値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
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基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の
「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の事由により信託が終了する
場合があります。
(4)【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)の1)
2)3)5)に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託契約の解約
(a)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
(e)上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真に
やむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこ
の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
2)信託契約に関する監督官庁の命令
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(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)
の規定にしたがいます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書面決議が否決と
なる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。
(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
6)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または
併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、上記(a)の事項(信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
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(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「2換金(解約)手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記1)に規定する投資信託の解約または上記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません。
8)運用報告書の交付
毎決算時(毎年3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の運用
経過等を記載した運用報告書を作成します。
(a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.ssga.com/jp)に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
9)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10)関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
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② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年3月8日から2023年
3月6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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1 【財務諸表】
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 3,438 147,816
コール・ローン 41,924,648 25,384,408
親投資信託受益証券 12,649,215,703 12,212,521,157
15,900,000
未収入金
-
流動資産合計 12,691,143,789 12,253,953,381
資産合計 12,691,143,789 12,253,953,381
負債の部
流動負債
未払解約金 26,731,429 28,351,938
未払受託者報酬 2,401,803 2,063,734
未払委託者報酬 11,208,355 9,630,738
未払利息 113 67
800,541 687,857
その他未払費用
流動負債合計 41,142,241 40,734,334
負債合計 41,142,241 40,734,334
純資産の部
元本等
元本 8,242,506,024 6,834,794,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,407,495,524 5,378,424,373
1,174,123,675 1,599,149,632
(分配準備積立金)
元本等合計 12,650,001,548 12,213,219,047
純資産合計 12,650,001,548 12,213,219,047
負債純資産合計 12,691,143,789 12,253,953,381
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年3月6日 自 2022年3月8日
至 2022年3月7日 至 2023年3月6日
営業収益
△ 601,619,490 1,988,355,454
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 601,619,490 1,988,355,454
営業費用
支払利息 43,703 30,350
受託者報酬 4,301,973 4,317,298
委託者報酬 20,075,749 20,147,314
1,434,067 1,439,279
その他費用
営業費用合計 25,855,492 25,934,241
営業利益又は営業損失(△) △ 627,474,982 1,962,421,213
経常利益又は経常損失(△) △ 627,474,982 1,962,421,213
当期純利益又は当期純損失(△) △ 627,474,982 1,962,421,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
140,058,469 472,746,055
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,448,917,537 4,407,495,524
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,592,060,032 1,534,357,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は
3,592,060,032 1,534,357,297
欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,865,948,594 2,053,103,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は
1,865,948,594 2,053,103,606
欠損金増加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,407,495,524 5,378,424,373
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
2 その他財務諸表作成のため 計算期間
の基礎となる事項
2023年3月5日が休日のため、当計算期間は2022年3月8日から
2023年3月6日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第6期 第7期
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
区 分
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
1 期首元本額 5,836,199,298円 8,242,506,024円
期中追加設定元本額 5,432,894,442円 2,307,955,686円
期中一部解約元本額 3,026,587,716円 3,715,667,036円
2 受益権の総数 8,242,506,024口 6,834,794,674口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年3月6日 自 2022年3月8日
区 分
至 2022年3月7日 至 2023年3月6日
1分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(231,431,683円)、費 配当等収益(307,509,309円)、費
用控除後・繰越欠損金補填後の有価 用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益(0円)、収益調整 証券売買等損益(563,827,927
金(3,233,371,849円)及び分配準 円)、収益調整金(3,779,274,741
備積立金(942,691,992円)より分 円 ) 及 び 分 配 準 備 積 立 金
配対象収益は4,407,495,524円(1 (727,812,396円)より分配対象収
万口当たり5,347円)ですが、基準 益は5,378,424,373円(1万口当た
価額の水準、市況動向等を勘案して り7,869円)ですが、基準価額の水
分配を行っておりません。 準、市況動向等を勘案して分配を
行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区 分
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。
同左
3 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
第6期 第7期
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △647,995,247 1,631,556,040
合計 △647,995,247 1,631,556,040
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
1口当たり純資産額 1.5347円 1.7869円
(1万口当たり純資産額) (15,347円) (17,869円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 日本株式インデックス・マザー
3,308,102,272 12,212,521,157
ファンド
受益証券
合計 3,308,102,272 12,212,521,157
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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<参考>
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 153,887 4,098,840
コール・ローン 1,876,520,744 703,891,541
株式 78,002,649,540 53,012,482,760
未収入金 1,554,459 19,104,480
未収配当金 148,429,265 105,426,527
差入委託証拠金 100,890,000 28,620,000
前払金 114,015,500 ―
流動資産合計 80,244,213,395 53,873,624,148
資産合計 80,244,213,395 53,873,624,148
負債の部
流動負債
前受金 ― 12,980,000
派生商品評価勘定 8,875,440 341,120
未払金 173,490,980 ―
未払解約金 1,214,000 113,201,000
未払利息 5,068 1,884
その他未払費用 1,047 759
流動負債合計 183,586,535 126,524,763
負債合計 183,586,535 126,524,763
純資産の部
元本等
元本 1 25,300,275,343 14,558,908,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 54,760,351,517 39,188,191,377
元本等合計 80,060,626,860 53,747,099,385
純資産合計 80,060,626,860 53,747,099,385
負債純資産合計 80,244,213,395 53,873,624,148
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評 株式
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最
終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
2 デリバティブ等の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値
段又は最終相場によっております。
3 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定し
ている場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配
当金額を計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 (2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
1 期首元本額 30,638,101,356円 25,300,275,343円
期中追加設定元本額 2,908,677,054円 1,657,681,729円
期中一部解約元本額 8,246,503,067円 12,399,049,064円
元本の内訳
ファンド名
AMC/ステート・ストリート・リス 68,904,278円 68,981,331円
クバジェット型バランス・オープン
(ステイブル)
日本株式インデックス・ファンド(年 859,436,668円 710,654,042円
金1)<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA30A<適格機関投資 1,114,502円 2,898,566円
家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投資 41,611,804円 23,988,398円
家限定>
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バランスファンドVA40A<適格機関投資 101,750円 95,561円
家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投資 2,929,213円 2,369,752円
家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投資 9,020,758円 4,168,214円
家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投資 4,713,456,402円 4,005,086,693円
家限定>
日本株式インデックス・ファンドVA1< 328,660,438円 254,435,197円
適格機関投資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投資 2,688,492円 2,111,954円
家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投資 675,167,737円 524,962,098円
家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関投 516,333,400円 435,713,404円
資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投資 33,212,551円 31,673,865円
家限定>
日本株式インデックス・ファンドM<適 74,750,335円 73,098,076円
格機関投資家限定>
日本株式インデックス・ファンドS<適 8,227,613,661円 76,775,165円
格機関投資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家限 129,309,579円 94,542,489円
定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家限 1,687,205,694円 1,423,723,607円
定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家限 255,384,271円 193,801,129円
定>
バランスファンドVA35A<適格機関投資 1,174,449,027円 942,430,300円
家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投資 36,746,420円 31,132,700円
家限定>
グローバル4資産30VA<適格機関 13,711,613円 9,828,013円
投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機関 15,816,264円 14,088,522円
投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関投 7,558,463円 5,225,456円
資家限定>
バランスファンドVA25B<適格機 415,348,450円 339,407,323円
関投資家限定>
バランスファンドVA20A<適格機 1,503,156円 1,174,704円
関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格機 2,349,417円 2,163,323円
関投資家限定>
日本株式インデックス・ファンドVA 77,848,054円 41,848,936円
2<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA20 230,562,712円 200,452,844円
<適格機関投資家限定>
世界分散ファンドVA25A<適格機 1,078,407,897円 879,179,744円
関投資家限定>
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Tadリスクバジェット型マルチ配分 72,763,467円 68,530,913円
戦略ファンド(ステイブル)年金<適
格機関投資家限定>
フレックス資産配分戦略ファンド<適 83,446,653円 430,650,499円
格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配分 48,862,230円 45,838,046円
戦略ファンド(ステイブル)<適格機
関投資家限定>
ステート・ストリート日本株式イン 3,997,350,431円 3,308,102,272円
デックス・オープン
世界バランス40VA<適格機関投資 4,123,321円 2,753,384円
家限定>
世界バランス60VA<適格機関投資 23,723,340円 3,682,872円
家限定>
グローバルバランス40VA<適格機 212,618円 194,223円
関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適格 369,908,713円 289,049,365円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適格 13,813,707円 10,430,102円
機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格機 4,867,857円 3,664,926円
関投資家限定>
計 25,300,275,343円 14,558,908,008円
2 受益権の総数 25,300,275,343口 14,558,908,008口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
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3 金融商品に係るリスク管理 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
体制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 (2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関
同左
係に関する注記)」に記載しており
ます。
3 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表(デリバティブ取引等関
係に関する注記)」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
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(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 △4,392,293,762 6,220,285,630
合計 △4,392,293,762 6,220,285,630
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
(2022年3月7日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX(先物) 1,494,780,000 ― 1,485,960,000 △8,820,000
合 計 1,494,780,000 ― 1,485,960,000 △8,820,000
(単位:円)
(2023年3月6日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX(先物) 644,000,000 ― 643,680,000 △320,000
合 計 644,000,000 ― 643,680,000 △320,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2022年3月7日現在) (2023年3月6日現在)
1口当たり純資産額 3.1644円 3.6917円
(1万口当たり純資産額) (31,644円) (36,917円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価(円) 金額(円)
極洋 1,000 3,650.00 3,650,000
ニッスイ 25,200 545.00 13,734,000
マルハニチロ 3,700 2,446.00 9,050,200
雪国まいたけ 2,100 1,055.00 2,215,500
カネコ種苗 800 1,668.00 1,334,400
サカタのタネ 2,900 4,155.00 12,049,500
ホクト 2,300 1,882.00 4,328,600
ホクリヨウ 200 904.00 180,800
ショーボンドホールディングス 3,500 5,450.00 19,075,000
ミライト・ワン 8,900 1,615.00 14,373,500
タマホーム 1,600 3,470.00 5,552,000
サンヨーホームズ 600 770.00 462,000
日本アクア 900 899.00 809,100
ファーストコーポレーション 900 790.00 711,000
ベステラ 400 930.00 372,000
Robot Home 4,600 201.00 924,600
キャンディル 600 516.00 309,600
住石ホールディングス 3,300 369.00 1,217,700
日鉄鉱業 1,000 3,850.00 3,850,000
三井松島ホールディングス 1,200 3,695.00 4,434,000
INPEX 93,900 1,495.00 140,380,500
石油資源開発 2,900 5,140.00 14,906,000
K&Oエナジーグループ 1,200 2,176.00 2,611,200
ダイセキ環境ソリューション 700 941.00 658,700
第一カッター興業 700 1,084.00 758,800
明豊ファシリティワークス 900 809.00 728,100
安藤・間 14,600 871.00 12,716,600
東急建設 7,300 707.00 5,161,100
コムシスホールディングス 8,700 2,490.00 21,663,000
ビーアールホールディングス 3,700 354.00 1,309,800
高松コンストラクショングループ 1,700 2,010.00 3,417,000
東建コーポレーション 700 7,910.00 5,537,000
ソネック 200 1,010.00 202,000
ヤマウラ 1,300 1,111.00 1,444,300
オリエンタル白石 9,600 321.00 3,081,600
大成建設 17,700 4,530.00 80,181,000
大林組 63,400 1,030.00 65,302,000
清水建設 53,300 748.00 39,868,400
飛島建設 1,800 1,119.00 2,014,200
長谷工コーポレーション 18,300 1,581.00 28,932,300
松井建設 1,400 665.00 931,000
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錢高組 300 2,984.00 895,200
鹿島建設 39,300 1,651.00 64,884,300
不動テトラ 1,400 1,674.00 2,343,600
大末建設 700 1,210.00 847,000
鉄建建設 1,400 1,874.00 2,623,600
西松建設 3,000 3,625.00 10,875,000
三井住友建設 14,100 432.00 6,091,200
大豊建設 800 3,915.00 3,132,000
佐田建設 1,300 507.00 659,100
ナカノフドー建設 800 361.00 288,800
奥村組 2,800 3,305.00 9,254,000
東鉄工業 2,400 2,783.00 6,679,200
イチケン 500 1,860.00 930,000
富士ピー・エス 1,200 461.00 553,200
淺沼組 1,400 3,395.00 4,753,000
戸田建設 22,100 711.00 15,713,100
熊谷組 3,100 2,826.00 8,760,600
北野建設 400 3,040.00 1,216,000
植木組 400 1,409.00 563,600
矢作建設工業 2,300 860.00 1,978,000
ピーエス三菱 2,100 678.00 1,423,800
日本ハウスホールディングス 3,400 382.00 1,298,800
大東建託 6,500 12,940.00 84,110,000
新日本建設 2,800 976.00 2,732,800
東亜道路工業 300 7,130.00 2,139,000
日本道路 400 7,200.00 2,880,000
東亜建設工業 1,600 2,710.00 4,336,000
日本国土開発 5,200 580.00 3,016,000
若築建設 800 3,370.00 2,696,000
東洋建設 5,600 902.00 5,051,200
五洋建設 25,100 661.00 16,591,100
世紀東急工業 2,300 836.00 1,922,800
福田組 700 4,550.00 3,185,000
日本ドライケミカル 500 1,751.00 875,500
住友林業 13,600 2,654.00 36,094,400
日本基礎技術 800 552.00 441,600
巴コーポレーション 1,500 449.00 673,500
大和ハウス工業 49,600 3,144.00 155,942,400
ライト工業 3,300 1,963.00 6,477,900
積水ハウス 55,600 2,625.00 145,950,000
日特建設 1,300 983.00 1,277,900
北陸電気工事 1,300 790.00 1,027,000
ユアテック 3,800 802.00 3,047,600
日本リーテック 1,300 893.00 1,160,900
四電工 700 1,938.00 1,356,600
中電工 2,700 2,191.00 5,915,700
関電工 10,000 901.00 9,010,000
きんでん 12,700 1,554.00 19,735,800
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東京エネシス 1,700 913.00 1,552,100
トーエネック 600 3,485.00 2,091,000
住友電設 1,600 2,502.00 4,003,200
日本電設工業 2,900 1,572.00 4,558,800
エクシオグループ 8,300 2,413.00 20,027,900
新日本空調 1,000 2,020.00 2,020,000
日本工営 1,100 3,285.00 3,613,500
九電工 4,400 3,470.00 15,268,000
三機工業 3,900 1,537.00 5,994,300
日揮ホールディングス 17,500 1,806.00 31,605,000
中外炉工業 600 1,893.00 1,135,800
ヤマト 1,200 850.00 1,020,000
太平電業 1,100 4,020.00 4,422,000
高砂熱学工業 4,200 2,114.00 8,878,800
三晃金属工業 200 4,090.00 818,000
NECネッツエスアイ 6,000 1,660.00 9,960,000
朝日工業社 800 2,158.00 1,726,400
明星工業 3,000 809.00 2,427,000
大氣社 2,100 3,635.00 7,633,500
ダイダン 1,100 2,431.00 2,674,100
日比谷総合設備 1,600 2,084.00 3,334,400
ニップン 4,900 1,653.00 8,099,700
日清製粉グループ本社 16,400 1,571.00 25,764,400
日東富士製粉 300 4,575.00 1,372,500
昭和産業 1,500 2,569.00 3,853,500
鳥越製粉 1,700 602.00 1,023,400
中部飼料 2,300 1,049.00 2,412,700
フィード・ワン 2,700 693.00 1,871,100
東洋精糖 500 925.00 462,500
日本甜菜製糖 1,100 1,727.00 1,899,700
DM三井製糖ホールディングス 1,900 2,116.00 4,020,400
塩水港精糖 1,400 205.00 287,000
ウェルネオシュガー 1,000 1,731.00 1,731,000
LIFULL 6,000 210.00 1,260,000
MIXI 4,300 2,681.00 11,528,300
ジェイエイシーリクルートメント 1,600 2,548.00 4,076,800
日本M&Aセンターホールディングス 31,900 1,130.00 36,047,000
メンバーズ 600 1,425.00 855,000
中広 500 410.00 205,000
UTグループ 2,700 2,442.00 6,593,400
アイティメディア 700 1,412.00 988,400
E・Jホールディングス 1,100 1,477.00 1,624,700
オープンアップグループ 5,500 1,965.00 10,807,500
コシダカホールディングス 5,400 959.00 5,178,600
アルトナー 600 1,085.00 651,000
パソナグループ 2,200 1,950.00 4,290,000
CDS 500 1,828.00 914,000
リンクアンドモチベーション 5,300 547.00 2,899,100
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エス・エム・エス 7,100 3,285.00 23,323,500
サニーサイドアップグループ 800 612.00 489,600
パーソルホールディングス 20,800 2,743.00 57,054,400
リニカル 1,100 737.00 810,700
クックパッド 6,200 224.00 1,388,800
エスクリ 1,200 345.00 414,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 900 666.00 599,400
森永製菓 3,300 3,900.00 12,870,000
中村屋 500 3,090.00 1,545,000
江崎グリコ 5,100 3,435.00 17,518,500
名糖産業 600 1,697.00 1,018,200
井村屋グループ 1,100 2,225.00 2,447,500
不二家 1,200 2,442.00 2,930,400
山崎製パン 11,900 1,566.00 18,635,400
第一屋製パン 500 401.00 200,500
モロゾフ 500 3,480.00 1,740,000
亀田製菓 1,200 4,275.00 5,130,000
寿スピリッツ 1,900 9,010.00 17,119,000
カルビー 8,100 2,672.00 21,643,200
森永乳業 3,300 4,675.00 15,427,500
六甲バター 1,500 1,384.00 2,076,000
ヤクルト本社 12,700 9,440.00 119,888,000
明治ホールディングス 11,000 6,240.00 68,640,000
雪印メグミルク 4,400 1,823.00 8,021,200
プリマハム 2,400 2,213.00 5,311,200
日本ハム 6,900 3,765.00 25,978,500
林兼産業 300 499.00 149,700
丸大食品 2,000 1,523.00 3,046,000
S Foods 1,900 2,817.00 5,352,300
柿安本店 700 2,068.00 1,447,600
伊藤ハム米久ホールディングス 13,800 726.00 10,018,800
学情 1,000 1,471.00 1,471,000
スタジオアリス 900 2,074.00 1,866,600
クロスキャット 1,000 1,299.00 1,299,000
シミックホールディングス 1,100 1,942.00 2,136,200
エプコ 500 722.00 361,000
システナ 30,000 322.00 9,660,000
NJS 400 2,264.00 905,600
デジタルアーツ 1,100 5,300.00 5,830,000
日鉄ソリューションズ 3,100 3,560.00 11,036,000
綜合警備保障 6,900 3,570.00 24,633,000
キューブシステム 1,000 1,188.00 1,188,000
いちご 20,900 291.00 6,081,900
日本駐車場開発 22,200 241.00 5,350,200
コア 900 1,568.00 1,411,200
カカクコム 13,900 1,957.00 27,202,300
アイロムグループ 700 1,913.00 1,339,100
セントケア・ホールディング 1,300 795.00 1,033,500
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サイネックス 400 590.00 236,000
ルネサンス 1,400 934.00 1,307,600
ディップ 3,200 3,650.00 11,680,000
SBSホールディングス 1,600 3,225.00 5,160,000
デジタルホールディングス 1,400 1,172.00 1,640,800
新日本科学 2,100 3,190.00 6,699,000
キャリアデザインセンター 300 2,171.00 651,300
ベネフィット・ワン 8,700 2,079.00 18,087,300
エムスリー 36,800 3,271.00 120,372,800
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 422.00 464,200
ブラス 200 1,189.00 237,800
アウトソーシング 11,000 1,392.00 15,312,000
ウェルネット 1,100 648.00 712,800
ワールドホールディングス 800 2,741.00 2,192,800
ディー・エヌ・エー 8,000 1,745.00 13,960,000
博報堂DYホールディングス 23,700 1,534.00 36,355,800
ぐるなび 3,100 356.00 1,103,600
タカミヤ 2,300 439.00 1,009,700
ジャパンベストレスキューシステム 1,200 783.00 939,600
ファンコミュニケーションズ 3,500 413.00 1,445,500
ライク 700 1,942.00 1,359,400
ビジネス・ブレークスルー 600 392.00 235,200
エスプール 5,300 638.00 3,381,400
WDBホールディングス 900 2,071.00 1,863,900
手間いらず 300 4,925.00 1,477,500
ティア 1,100 438.00 481,800
CDG 400 1,192.00 476,800
アドウェイズ 3,000 709.00 2,127,000
バリューコマース 1,400 1,644.00 2,301,600
インフォマート 19,200 309.00 5,932,800
サッポロホールディングス 5,800 3,245.00 18,821,000
アサヒグループホールディングス 41,200 4,862.00 200,314,400
キリンホールディングス 80,400 2,037.00 163,774,800
宝ホールディングス 12,300 1,077.00 13,247,100
オエノンホールディングス 5,800 280.00 1,624,000
養命酒製造 600 1,884.00 1,130,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 13,900 1,414.00 19,654,600
サントリー食品インターナショナル 12,500 4,805.00 60,062,500
ダイドーグループホールディングス 1,000 4,750.00 4,750,000
伊藤園 6,000 4,580.00 27,480,000
キーコーヒー 2,000 2,086.00 4,172,000
ユニカフェ 400 897.00 358,800
ジャパンフーズ 400 1,103.00 441,200
日清オイリオグループ 2,600 3,355.00 8,723,000
不二製油グループ本社 4,200 1,951.00 8,194,200
かどや製油 200 3,605.00 721,000
J-オイルミルズ 2,000 1,574.00 3,148,000
ローソン 4,800 5,410.00 25,968,000
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サンエー 1,500 4,240.00 6,360,000
カワチ薬品 1,600 2,325.00 3,720,000
エービーシー・マート 2,800 7,200.00 20,160,000
ハードオフコーポレーション 900 1,372.00 1,234,800
高千穂交易 600 2,555.00 1,533,000
アスクル 3,900 1,736.00 6,770,400
ゲオホールディングス 2,100 1,739.00 3,651,900
アダストリア 2,300 2,328.00 5,354,400
ジーフット 1,800 283.00 509,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 800 420.00 336,000
オルバヘルスケアホールディングス 200 1,679.00 335,800
伊藤忠食品 400 5,100.00 2,040,000
くら寿司 2,200 3,350.00 7,370,000
キャンドゥ 800 2,390.00 1,912,000
エレマテック 1,700 1,903.00 3,235,100
IKホールディングス 800 384.00 307,200
パルグループホールディングス 1,800 2,856.00 5,140,800
エディオン 7,500 1,335.00 10,012,500
あらた 1,500 4,145.00 6,217,500
サーラコーポレーション 4,200 745.00 3,129,000
ワッツ 700 695.00 486,500
トーメンデバイス 300 6,780.00 2,034,000
ハローズ 900 3,165.00 2,848,500
JPホールディングス 5,000 340.00 1,700,000
フジオフードグループ本社 1,700 1,339.00 2,276,300
あみやき亭 500 3,065.00 1,532,500
東京エレクトロン デバイス 600 8,140.00 4,884,000
ひらまつ 5,200 191.00 993,200
円谷フィールズホールディングス 1,600 4,245.00 6,792,000
双日 20,300 2,704.00 54,891,200
アルフレッサ ホールディングス 19,200 1,695.00 32,544,000
大黒天物産 600 5,040.00 3,024,000
ハニーズホールディングス 1,400 1,555.00 2,177,000
ファーマライズホールディングス 800 622.00 497,600
キッコーマン 11,800 6,360.00 75,048,000
味の素 43,600 4,450.00 194,020,000
ブルドックソース 800 2,010.00 1,608,000
キユーピー 9,700 2,202.00 21,359,400
ハウス食品グループ本社 5,400 2,736.00 14,774,400
カゴメ 8,400 3,040.00 25,536,000
焼津水産化学工業 900 895.00 805,500
アリアケジャパン 1,600 4,900.00 7,840,000
ピエトロ 300 1,852.00 555,600
エバラ食品工業 500 3,160.00 1,580,000
やまみ 200 1,358.00 271,600
ニチレイ 8,100 2,686.00 21,756,600
横浜冷凍 5,100 1,024.00 5,222,400
東洋水産 9,000 5,610.00 50,490,000
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イートアンドホールディングス 800 2,205.00 1,764,000
大冷 100 1,919.00 191,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 1,100.00 1,100,000
日清食品ホールディングス 6,300 11,320.00 71,316,000
永谷園ホールディングス 900 2,099.00 1,889,100
一正蒲鉾 800 724.00 579,200
フジッコ 1,800 1,872.00 3,369,600
ロック・フィールド 1,900 1,535.00 2,916,500
日本たばこ産業 117,400 2,758.50 323,847,900
ケンコーマヨネーズ 1,100 1,336.00 1,469,600
わらべや日洋ホールディングス 1,300 1,838.00 2,389,400
なとり 1,200 2,034.00 2,440,800
イフジ産業 200 998.00 199,600
ファーマフーズ 2,700 1,574.00 4,249,800
北の達人コーポレーション 7,200 355.00 2,556,000
ユーグレナ 11,000 943.00 10,373,000
紀文食品 1,300 964.00 1,253,200
ピックルスホールディングス 1,000 1,200.00 1,200,000
スター・マイカ・ホールディングス 1,500 686.00 1,029,000
SREホールディングス 900 3,820.00 3,438,000
ADワークスグループ 3,800 169.00 642,200
片倉工業 1,600 1,810.00 2,896,000
グンゼ 1,300 4,570.00 5,941,000
ヒューリック 41,500 1,097.00 45,525,500
神栄 400 911.00 364,400
ラサ商事 1,000 1,526.00 1,526,000
アルペン 1,500 1,976.00 2,964,000
ハブ 400 873.00 349,200
ラクーンホールディングス 1,400 967.00 1,353,800
クオールホールディングス 2,600 1,185.00 3,081,000
アルコニックス 2,600 1,404.00 3,650,400
神戸物産 14,800 3,650.00 54,020,000
ソリトンシステムズ 1,000 1,000.00 1,000,000
ジンズホールディングス 1,100 3,550.00 3,905,000
ビックカメラ 12,900 1,162.00 14,989,800
DCMホールディングス 11,800 1,148.00 13,546,400
ペッパーフードサービス 2,800 170.00 476,000
ハイパー 600 454.00 272,400
MonotaRO 27,100 1,856.00 50,297,600
東京一番フーズ 700 507.00 354,900
DDホールディングス 1,000 718.00 718,000
あい ホールディングス 3,000 2,303.00 6,909,000
ディーブイエックス 700 1,075.00 752,500
きちりホールディングス 300 591.00 177,300
アークランドサービスホールディングス 1,500 2,219.00 3,328,500
J.フロント リテイリング 23,700 1,288.00 30,525,600
ドトール・日レスホールディングス 3,500 1,886.00 6,601,000
マツキヨココカラ&カンパニー 11,600 6,670.00 77,372,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブロンコビリー 1,000 2,453.00 2,453,000
ZOZO 12,600 3,085.00 38,871,000
トレジャー・ファクトリー 1,200 1,180.00 1,416,000
物語コーポレーション 3,000 2,615.00 7,845,000
三越伊勢丹ホールディングス 32,200 1,424.00 45,852,800
東洋紡 7,700 1,079.00 8,308,300
ユニチカ 5,600 226.00 1,265,600
富士紡ホールディングス 700 3,135.00 2,194,500
日清紡ホールディングス 14,800 1,040.00 15,392,000
倉敷紡績 1,300 2,602.00 3,382,600
ダイワボウホールディングス 7,800 2,176.00 16,972,800
シキボウ 1,000 1,057.00 1,057,000
日東紡績 2,300 2,099.00 4,827,700
トヨタ紡織 7,700 2,152.00 16,570,400
マクニカホールディングス 4,700 3,780.00 17,766,000
Hamee 900 868.00 781,200
マーケットエンタープライズ 200 1,164.00 232,800
ラクト・ジャパン 700 1,930.00 1,351,000
ウエルシアホールディングス 9,900 2,825.00 27,967,500
クリエイトSDホールディングス 3,100 3,395.00 10,524,500
グリムス 900 2,500.00 2,250,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,800 978.00 2,738,400
八洲電機 1,500 1,161.00 1,741,500
メディアスホールディングス 1,200 803.00 963,600
レスターホールディングス 1,800 2,395.00 4,311,000
ジューテックホールディングス 400 1,261.00 504,400
丸善CHIホールディングス 2,400 353.00 847,200
大光 1,100 596.00 655,600
OCHIホールディングス 400 1,337.00 534,800
TOKAIホールディングス 9,500 880.00 8,360,000
黒谷 700 610.00 427,000
ミサワ 500 610.00 305,000
ティーライフ 200 1,289.00 257,800
Cominix 200 801.00 160,200
エー・ピーホールディングス 800 776.00 620,800
三洋貿易 2,000 1,182.00 2,364,000
チムニー 400 1,179.00 471,600
シュッピン 1,300 900.00 1,170,000
ビューティガレージ 300 3,670.00 1,101,000
オイシックス・ラ・大地 2,600 2,273.00 5,909,800
ウイン・パートナーズ 1,500 1,071.00 1,606,500
ネクステージ 4,300 2,815.00 12,104,500
ジョイフル本田 5,600 1,753.00 9,816,800
鳥貴族ホールディングス 700 2,005.00 1,403,500
ホットランド 1,500 1,453.00 2,179,500
すかいらーくホールディングス 26,100 1,611.00 42,047,100
SFPホールディングス 1,000 1,698.00 1,698,000
綿半ホールディングス 1,500 1,432.00 2,148,000
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日本毛織 4,700 979.00 4,601,300
ダイトウボウ 5,000 84.00 420,000
トーア紡コーポレーション 1,400 359.00 502,600
ダイドーリミテッド 2,700 279.00 753,300
ヨシックスホールディングス 400 2,151.00 860,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 6,100 1,110.00 6,771,000
三栄建築設計 800 1,527.00 1,221,600
野村不動産ホールディングス 11,100 3,020.00 33,522,000
三重交通グループホールディングス 4,200 528.00 2,217,600
サムティ 2,800 2,127.00 5,955,600
ディア・ライフ 2,600 655.00 1,703,000
コーセーアールイー 500 764.00 382,000
地主 1,300 1,902.00 2,472,600
プレサンスコーポレーション 2,300 1,794.00 4,126,200
フィル・カンパニー 500 1,107.00 553,500
THEグローバル社 1,700 211.00 358,700
ハウスコム 400 1,125.00 450,000
JPMC 1,000 1,014.00 1,014,000
サンセイランディック 300 836.00 250,800
エストラスト 600 592.00 355,200
フージャースホールディングス 2,600 875.00 2,275,000
オープンハウスグループ 6,500 5,010.00 32,565,000
東急不動産ホールディングス 53,500 651.00 34,828,500
飯田グループホールディングス 15,600 2,289.00 35,708,400
イーグランド 200 1,561.00 312,200
ムゲンエステート 800 559.00 447,200
帝国繊維 2,000 1,642.00 3,284,000
日本コークス工業 17,800 88.00 1,566,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,000 954.00 954,000
ミタチ産業 400 1,409.00 563,600
BEENOS 1,000 2,455.00 2,455,000
あさひ 1,700 1,319.00 2,242,300
日本調剤 1,200 1,188.00 1,425,600
コスモス薬品 1,900 12,340.00 23,446,000
シップヘルスケアホールディングス 7,000 2,444.00 17,108,000
トーエル 900 827.00 744,300
ソフトクリエイトホールディングス 700 3,670.00 2,569,000
セブン&アイ・ホールディングス 66,000 6,270.00 413,820,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング 14,600 1,019.00 14,877,400
明治電機工業 600 1,193.00 715,800
ツルハホールディングス 4,000 8,850.00 35,400,000
デリカフーズホールディングス 500 547.00 273,500
スターティアホールディングス 600 1,390.00 834,000
サンマルクホールディングス 1,600 1,820.00 2,912,000
フェリシモ 400 1,004.00 401,600
トリドールホールディングス 4,700 2,739.00 12,873,300
帝人 17,400 1,422.00 24,742,800
東レ 121,400 804.60 97,678,440
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クラレ 28,700 1,257.00 36,075,900
旭化成 113,200 968.00 109,577,600
TOKYO BASE 2,700 516.00 1,393,200
稲葉製作所 1,100 1,525.00 1,677,500
宮地エンジニアリンググループ 500 3,785.00 1,892,500
トーカロ 5,100 1,305.00 6,655,500
アルファCo 700 1,022.00 715,400
SUMCO 35,500 1,949.00 69,189,500
川田テクノロジーズ 400 3,790.00 1,516,000
RS Technologies 1,200 3,520.00 4,224,000
ジェイテックコーポレーション 300 2,924.00 877,200
信和 1,200 750.00 900,000
ビーロット 1,400 577.00 807,800
ファーストブラザーズ 500 875.00 437,500
And Doホールディングス 1,000 881.00 881,000
シーアールイー 800 1,162.00 929,600
プロパティエージェント 200 1,224.00 244,800
ケイアイスター不動産 900 4,225.00 3,802,500
アグレ都市デザイン 400 1,670.00 668,000
グッドコムアセット 1,800 913.00 1,643,400
ジェイ・エス・ビー 400 4,100.00 1,640,000
ロードスターキャピタル 700 1,441.00 1,008,700
テンポイノベーション 500 1,265.00 632,500
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,334.00 400,200
フェイスネットワーク 200 1,739.00 347,800
住江織物 400 1,990.00 796,000
日本フエルト 600 429.00 257,400
イチカワ 200 1,370.00 274,000
エコナックホールディングス 4,500 94.00 423,000
日東製網 100 1,600.00 160,000
芦森工業 400 1,532.00 612,800
アツギ 1,500 397.00 595,500
ウイルプラスホールディングス 400 1,192.00 476,800
JMホールディングス 1,400 1,879.00 2,630,600
コメダホールディングス 4,600 2,369.00 10,897,400
サツドラホールディングス 900 836.00 752,400
アレンザホールディングス 1,500 979.00 1,468,500
串カツ田中ホールディングス 500 1,587.00 793,500
バロックジャパンリミテッド 1,400 799.00 1,118,600
クスリのアオキホールディングス 1,700 6,800.00 11,560,000
ダイニック 700 803.00 562,100
共和レザー 700 540.00 378,000
ピーバンドットコム 400 561.00 224,400
力の源ホールディングス 900 1,526.00 1,373,400
FOOD & LIFE COMPANIE 11,000 3,600.00 39,600,000
アセンテック 1,000 526.00 526,000
セーレン 3,600 2,398.00 8,632,800
ソトー 400 807.00 322,800
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東海染工 300 1,125.00 337,500
小松マテーレ 2,600 719.00 1,869,400
ワコールホールディングス 3,500 2,506.00 8,771,000
ホギメディカル 2,500 3,250.00 8,125,000
クラウディアホールディングス 100 381.00 38,100
TSIホールディングス 6,700 666.00 4,462,200
マツオカコーポレーション 400 1,360.00 544,000
ワールド 2,300 1,481.00 3,406,300
TIS 20,400 3,495.00 71,298,000
JNSホールディングス 800 346.00 276,800
グリー 4,700 734.00 3,449,800
GMOペパボ 300 1,870.00 561,000
コーエーテクモホールディングス 11,300 2,332.00 26,351,600
三菱総合研究所 900 5,020.00 4,518,000
ボルテージ 900 320.00 288,000
電算 200 1,892.00 378,400
AGS 900 703.00 632,700
ファインデックス 1,700 645.00 1,096,500
ブレインパッド 1,700 696.00 1,183,200
KLab 3,700 399.00 1,476,300
ポールトゥウィンホールディングス 3,000 907.00 2,721,000
ネクソン 46,900 3,080.00 144,452,000
アイスタイル 5,200 458.00 2,381,600
エムアップホールディングス 2,400 1,059.00 2,541,600
エイチーム 1,300 792.00 1,029,600
エニグモ 2,200 605.00 1,331,000
テクノスジャパン 1,500 606.00 909,000
enish 2,000 386.00 772,000
コロプラ 6,900 597.00 4,119,300
オルトプラス 2,400 217.00 520,800
ブロードリーフ 10,300 462.00 4,758,600
クロス・マーケティンググループ 1,200 650.00 780,000
デジタルハーツホールディングス 900 1,565.00 1,408,500
システム情報 1,500 805.00 1,207,500
メディアドゥ 700 1,491.00 1,043,700
じげん 5,800 435.00 2,523,000
ブイキューブ 2,100 564.00 1,184,400
エンカレッジ・テクノロジ 500 511.00 255,500
サイバーリンクス 600 857.00 514,200
ディー・エル・イー 2,200 263.00 578,600
フィックスターズ 2,100 1,463.00 3,072,300
CARTA HOLDINGS 800 1,500.00 1,200,000
オプティム 1,400 938.00 1,313,200
セレス 800 1,168.00 934,400
SHIFT 1,300 22,670.00 29,471,000
特種東海製紙 800 3,055.00 2,444,000
ティーガイア 1,800 1,651.00 2,971,800
セック 200 3,665.00 733,000
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テクマトリックス 3,300 1,444.00 4,765,200
プロシップ 700 1,422.00 995,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,500 2,557.00 14,063,500
GMOペイメントゲートウェイ 4,100 11,480.00 47,068,000
ザッパラス 200 375.00 75,000
システムリサーチ 600 2,192.00 1,315,200
インターネットイニシアティブ 10,100 2,736.00 27,633,600
さくらインターネット 2,200 618.00 1,359,600
ヴィンクス 600 1,400.00 840,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 500 4,320.00 2,160,000
SRAホールディングス 1,000 3,115.00 3,115,000
システムインテグレータ 800 434.00 347,200
朝日ネット 1,800 594.00 1,069,200
eBASE 2,400 682.00 1,636,800
アバントグループ 2,200 1,390.00 3,058,000
アドソル日進 700 1,525.00 1,067,500
ODKソリューションズ 600 619.00 371,400
フリービット 1,000 1,189.00 1,189,000
コムチュア 2,300 2,179.00 5,011,700
サイバーコム 200 1,431.00 286,200
アステリア 1,500 739.00 1,108,500
アイル 1,100 2,353.00 2,588,300
王子ホールディングス 75,400 555.00 41,847,000
日本製紙 9,300 1,063.00 9,885,900
三菱製紙 2,700 349.00 942,300
北越コーポレーション 11,700 828.00 9,687,600
中越パルプ工業 700 1,034.00 723,800
巴川製紙所 600 689.00 413,400
大王製紙 7,900 1,062.00 8,389,800
阿波製紙 300 712.00 213,600
マークラインズ 1,000 2,606.00 2,606,000
メディカル・データ・ビジョン 2,600 931.00 2,420,600
gumi 2,800 821.00 2,298,800
ショーケース 600 338.00 202,800
モバイルファクトリー 400 925.00 370,000
テラスカイ 700 1,922.00 1,345,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 900 1,660.00 1,494,000
PCIホールディングス 800 1,021.00 816,800
アイビーシー 800 406.00 324,800
ネオジャパン 700 961.00 672,700
PR TIMES 600 1,868.00 1,120,800
ラクス 8,500 1,737.00 14,764,500
ランドコンピュータ 600 1,021.00 612,600
ダブルスタンダード 800 2,026.00 1,620,800
オープンドア 1,200 1,644.00 1,972,800
マイネット 900 362.00 325,800
アカツキ 900 2,229.00 2,006,100
ベネフィットジャパン 200 1,203.00 240,600
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Ubicomホールディングス 500 1,997.00 998,500
カナミックネットワーク 2,200 511.00 1,124,200
ノムラシステムコーポレーション 2,400 115.00 276,000
レンゴー 16,800 867.00 14,565,600
トーモク 1,200 1,614.00 1,936,800
ザ・パック 1,300 2,897.00 3,766,100
チェンジ 4,400 2,530.00 11,132,000
シンクロ・フード 800 420.00 336,000
オークネット 900 1,738.00 1,564,200
キャピタル・アセット・プランニング 500 608.00 304,000
セグエグループ 600 768.00 460,800
エイトレッド 400 1,547.00 618,800
マクロミル 3,500 980.00 3,430,000
ビーグリー 500 1,243.00 621,500
オロ 600 2,050.00 1,230,000
ユーザーローカル 600 1,886.00 1,131,600
テモナ 500 329.00 164,500
ニーズウェル 500 947.00 473,500
マネーフォワード 4,400 4,635.00 20,394,000
サインポスト 600 556.00 333,600
レゾナック・ホールディングス 17,500 2,301.00 40,267,500
住友化学 134,400 479.00 64,377,600
住友精化 800 4,600.00 3,680,000
日産化学 8,600 6,060.00 52,116,000
ラサ工業 700 2,196.00 1,537,200
クレハ 1,500 8,500.00 12,750,000
多木化学 700 4,615.00 3,230,500
テイカ 1,400 1,204.00 1,685,600
石原産業 3,500 1,132.00 3,962,000
片倉コープアグリ 300 2,021.00 606,300
日本曹達 2,000 4,810.00 9,620,000
東ソー 24,200 1,875.00 45,375,000
トクヤマ 6,000 2,194.00 13,164,000
セントラル硝子 3,000 3,215.00 9,645,000
東亞合成 9,300 1,287.00 11,969,100
大阪ソーダ 1,100 4,495.00 4,944,500
関東電化工業 3,800 1,056.00 4,012,800
Sun Asterisk 900 1,131.00 1,017,900
デンカ 6,700 2,849.00 19,088,300
イビデン 10,500 5,070.00 53,235,000
信越化学工業 30,200 20,280.00 612,456,000
日本カーバイド工業 500 1,349.00 674,500
電算システムホールディングス 800 2,527.00 2,021,600
堺化学工業 1,400 1,842.00 2,578,800
第一稀元素化学工業 1,900 1,041.00 1,977,900
エア・ウォーター 17,100 1,692.00 28,933,200
日本酸素ホールディングス 17,600 2,496.00 43,929,600
日本化学工業 600 2,051.00 1,230,600
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東邦アセチレン 300 1,312.00 393,600
日本パーカライジング 8,900 1,021.00 9,086,900
高圧ガス工業 2,500 727.00 1,817,500
チタン工業 200 1,491.00 298,200
四国化成ホールディングス 2,100 1,323.00 2,778,300
戸田工業 400 2,537.00 1,014,800
ステラ ケミファ 1,000 2,665.00 2,665,000
保土谷化学工業 600 3,185.00 1,911,000
日本触媒 2,800 5,780.00 16,184,000
大日精化工業 1,200 1,878.00 2,253,600
カネカ 4,200 3,525.00 14,805,000
協和キリン 21,900 2,861.00 62,655,900
Appier Group 5,100 2,026.00 10,332,600
三菱瓦斯化学 13,500 2,015.00 27,202,500
三井化学 14,900 3,365.00 50,138,500
JSR 16,900 3,120.00 52,728,000
東京応化工業 3,200 7,590.00 24,288,000
大阪有機化学工業 1,300 2,098.00 2,727,400
三菱ケミカルグループ 122,300 818.60 100,114,780
KHネオケム 3,000 2,550.00 7,650,000
ダイセル 26,600 1,013.00 26,945,800
住友ベークライト 2,700 4,920.00 13,284,000
積水化学工業 37,100 1,891.00 70,156,100
日本ゼオン 11,000 1,323.00 14,553,000
アイカ工業 4,500 3,135.00 14,107,500
UBE 9,500 2,090.00 19,855,000
積水樹脂 2,700 2,065.00 5,575,500
タキロンシーアイ 4,500 508.00 2,286,000
旭有機材 1,200 2,933.00 3,519,600
ニチバン 1,200 1,841.00 2,209,200
リケンテクノス 3,700 597.00 2,208,900
大倉工業 800 1,983.00 1,586,400
積水化成品工業 2,600 419.00 1,089,400
群栄化学工業 400 2,595.00 1,038,000
タイガースポリマー 900 446.00 401,400
ミライアル 400 1,587.00 634,800
ダイキアクシス 700 700.00 490,000
ダイキョーニシカワ 4,300 691.00 2,971,300
竹本容器 700 837.00 585,900
森六ホールディングス 900 1,917.00 1,725,300
恵和 1,200 1,607.00 1,928,400
日本化薬 13,800 1,215.00 16,767,000
カーリットホールディングス 1,900 722.00 1,371,800
ソルクシーズ 1,600 358.00 572,800
CLホールディングス 600 830.00 498,000
プレステージ・インターナショナル 7,600 632.00 4,803,200
フェイス 900 511.00 459,900
プロトコーポレーション 2,200 1,177.00 2,589,400
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ハイマックス 500 1,481.00 740,500
アミューズ 1,100 1,824.00 2,006,400
野村総合研究所 37,200 3,045.00 113,274,000
ドリームインキュベータ 600 3,105.00 1,863,000
サイバネットシステム 1,400 925.00 1,295,000
クイック 1,300 1,861.00 2,419,300
TAC 300 205.00 61,500
CEホールディングス 1,000 542.00 542,000
日本システム技術 600 1,660.00 996,000
電通グループ 18,300 4,465.00 81,709,500
インテージホールディングス 2,000 1,532.00 3,064,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,451.00 725,500
東邦システムサイエンス 700 1,121.00 784,700
ぴあ 700 3,270.00 2,289,000
イオンファンタジー 800 2,816.00 2,252,800
ソースネクスト 8,800 233.00 2,050,400
シーティーエス 2,300 774.00 1,780,200
ネクシィーズグループ 900 665.00 598,500
インフォコム 2,300 2,352.00 5,409,600
メディカルシステムネットワーク 1,400 406.00 568,400
日本精化 1,000 2,598.00 2,598,000
扶桑化学工業 1,700 3,800.00 6,460,000
トリケミカル研究所 2,100 2,523.00 5,298,300
シンプレクス・ホールディングス 3,000 2,388.00 7,164,000
HEROZ 500 1,277.00 638,500
ラクスル 4,800 1,583.00 7,598,400
メルカリ 8,300 2,554.00 21,198,200
IPS 600 2,573.00 1,543,800
FIG 1,600 304.00 486,400
システムサポート 600 1,806.00 1,083,600
ADEKA 6,400 2,297.00 14,700,800
日油 5,600 6,080.00 34,048,000
ミヨシ油脂 600 973.00 583,800
新日本理化 2,800 222.00 621,600
ハリマ化成グループ 1,400 919.00 1,286,600
イーソル 1,200 805.00 966,000
アルテリア・ネットワークス 1,600 1,328.00 2,124,800
東海ソフト 100 913.00 91,300
ウイングアーク1st 1,800 1,870.00 3,366,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 600 1,579.00 947,400
サーバーワークス 300 2,642.00 792,600
東名 200 2,586.00 517,200
ヴィッツ 200 939.00 187,800
トビラシステムズ 500 891.00 445,500
Sansan 5,900 1,705.00 10,059,500
Link-U 600 958.00 574,800
ギフティ 1,800 2,679.00 4,822,200
花王 44,200 5,031.00 222,370,200
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第一工業製薬 700 1,968.00 1,377,600
石原ケミカル 1,000 1,379.00 1,379,000
日華化学 700 857.00 599,900
ニイタカ 400 2,107.00 842,800
三洋化成工業 1,100 4,415.00 4,856,500
メドレー 1,800 4,165.00 7,497,000
ベース 600 5,080.00 3,048,000
JMDC 3,000 4,340.00 13,020,000
武田薬品工業 160,700 4,276.00 687,153,200
アステラス製薬 174,000 1,908.50 332,079,000
住友ファーマ 13,200 822.00 10,850,400
塩野義製薬 23,200 6,066.00 140,731,200
わかもと製薬 2,200 232.00 510,400
日本新薬 4,300 5,940.00 25,542,000
中外製薬 56,800 3,381.00 192,040,800
科研製薬 3,100 3,705.00 11,485,500
エーザイ 22,100 7,425.00 164,092,500
理研ビタミン 1,500 2,010.00 3,015,000
ロート製薬 17,600 2,524.00 44,422,400
小野薬品工業 35,000 2,808.00 98,280,000
久光製薬 4,000 3,835.00 15,340,000
有機合成薬品工業 1,300 302.00 392,600
持田製薬 2,200 3,430.00 7,546,000
参天製薬 34,100 1,049.00 35,770,900
扶桑薬品工業 700 2,005.00 1,403,500
日本ケミファ 100 1,799.00 179,900
ツムラ 5,700 2,602.00 14,831,400
日医工 6,400 42.00 268,800
テルモ 55,700 3,632.00 202,302,400
H.U.グループホールディングス 5,400 2,718.00 14,677,200
キッセイ薬品工業 2,900 2,507.00 7,270,300
生化学工業 3,700 824.00 3,048,800
栄研化学 2,900 1,605.00 4,654,500
鳥居薬品 1,000 3,235.00 3,235,000
JCRファーマ 6,000 1,479.00 8,874,000
東和薬品 2,800 1,907.00 5,339,600
富士製薬工業 1,200 1,077.00 1,292,400
ゼリア新薬工業 2,500 2,193.00 5,482,500
第一三共 158,200 4,431.00 700,984,200
キョーリン製薬ホールディングス 4,100 1,692.00 6,937,200
大幸薬品 3,200 389.00 1,244,800
ダイト 1,200 2,521.00 3,025,200
大塚ホールディングス 41,500 3,960.00 164,340,000
大正製薬ホールディングス 4,000 5,470.00 21,880,000
ペプチドリーム 8,700 1,805.00 15,703,500
大日本塗料 2,400 857.00 2,056,800
日本ペイントホールディングス 80,200 1,198.00 96,079,600
関西ペイント 16,600 1,776.00 29,481,600
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神東塗料 2,000 131.00 262,000
中国塗料 2,900 1,118.00 3,242,200
日本特殊塗料 900 953.00 857,700
藤倉化成 2,500 460.00 1,150,000
太陽ホールディングス 2,800 2,484.00 6,955,200
DIC 7,200 2,445.00 17,604,000
サカタインクス 3,600 1,058.00 3,808,800
東洋インキSCホールディングス 3,500 1,965.00 6,877,500
T&K TOKA 1,600 1,122.00 1,795,200
アルプス技研 1,600 2,484.00 3,974,400
サニックス 2,300 295.00 678,500
日本空調サービス 2,100 735.00 1,543,500
オリエンタルランド 19,700 21,470.00 422,959,000
フォーカスシステムズ 1,300 1,035.00 1,345,500
ダスキン 4,100 3,145.00 12,894,500
パーク24 13,900 1,966.00 27,327,400
明光ネットワークジャパン 2,300 619.00 1,423,700
ファルコホールディングス 900 1,995.00 1,795,500
クレスコ 1,500 1,766.00 2,649,000
フジ・メディア・ホールディングス 17,400 1,154.00 20,079,600
秀英予備校 1,000 427.00 427,000
田谷 800 533.00 426,400
ラウンドワン 15,900 533.00 8,474,700
リゾートトラスト 7,300 2,128.00 15,534,400
オービック 6,100 20,100.00 122,610,000
ジャストシステム 2,700 3,380.00 9,126,000
TDCソフト 1,700 1,507.00 2,561,900
Zホールディングス 258,300 376.50 97,249,950
ビー・エム・エル 2,300 3,190.00 7,337,000
トレンドマイクロ 10,500 6,440.00 67,620,000
りらいあコミュニケーションズ 3,000 1,456.00 4,368,000
IDホールディングス 1,300 1,004.00 1,305,200
リソー教育 9,200 325.00 2,990,000
日本オラクル 3,500 9,300.00 32,550,000
早稲田アカデミー 1,200 1,240.00 1,488,000
アルファシステムズ 500 4,215.00 2,107,500
フューチャー 4,400 1,745.00 7,678,000
CAC Holdings 1,200 1,658.00 1,989,600
SBテクノロジー 900 2,068.00 1,861,200
トーセ 700 744.00 520,800
ユー・エス・エス 19,100 2,268.00 43,318,800
オービックビジネスコンサルタント 3,600 4,730.00 17,028,000
伊藤忠テクノソリューションズ 9,700 3,045.00 29,536,500
アイティフォー 2,500 868.00 2,170,000
東京個別指導学院 1,700 517.00 878,900
東計電算 200 6,180.00 1,236,000
サイバーエージェント 44,500 1,117.00 49,706,500
楽天グループ 86,000 679.00 58,394,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エックスネット 500 1,052.00 526,000
クリーク・アンド・リバー社 1,000 2,261.00 2,261,000
モーニングスター 3,500 500.00 1,750,000
テー・オー・ダブリュー 3,300 309.00 1,019,700
大塚商会 10,300 4,630.00 47,689,000
サイボウズ 2,400 3,115.00 7,476,000
山田コンサルティンググループ 1,000 1,544.00 1,544,000
セントラルスポーツ 700 2,533.00 1,773,100
パラカ 600 2,063.00 1,237,800
電通国際情報サービス 2,200 4,840.00 10,648,000
ACCESS 2,300 1,005.00 2,311,500
デジタルガレージ 3,200 4,445.00 14,224,000
EMシステムズ 3,000 865.00 2,595,000
ウェザーニューズ 600 6,680.00 4,008,000
CIJ 1,600 1,127.00 1,803,200
ビジネスエンジニアリング 300 3,015.00 904,500
日本エンタープライズ 4,000 134.00 536,000
WOWOW 900 1,282.00 1,153,800
スカラ 1,700 726.00 1,234,200
インテリジェント ウェイブ 1,000 709.00 709,000
フルキャストホールディングス 1,700 2,581.00 4,387,700
エン・ジャパン 3,400 2,474.00 8,411,600
あすか製薬ホールディングス 1,800 1,160.00 2,088,000
サワイグループホールディングス 4,200 3,740.00 15,708,000
富士フイルムホールディングス 34,800 6,549.00 227,905,200
コニカミノルタ 40,700 594.00 24,175,800
資生堂 37,900 6,389.00 242,143,100
ライオン 21,700 1,467.00 31,833,900
高砂香料工業 1,200 2,565.00 3,078,000
マンダム 4,000 1,464.00 5,856,000
ミルボン 2,700 5,600.00 15,120,000
ファンケル 7,900 2,500.00 19,750,000
コーセー 3,700 15,680.00 58,016,000
コタ 1,500 1,708.00 2,562,000
シーボン 100 1,608.00 160,800
ポーラ・オルビスホールディングス 9,400 1,736.00 16,318,400
ノエビアホールディングス 1,600 5,420.00 8,672,000
アジュバンホールディングス 300 1,048.00 314,400
新日本製薬 900 1,431.00 1,287,900
エステー 1,300 1,581.00 2,055,300
アグロ カネショウ 700 1,613.00 1,129,100
コニシ 3,100 1,938.00 6,007,800
長谷川香料 3,700 3,005.00 11,118,500
星光PMC 1,100 548.00 602,800
小林製薬 5,300 8,240.00 43,672,000
荒川化学工業 1,600 1,040.00 1,664,000
メック 1,500 2,375.00 3,562,500
日本高純度化学 500 2,529.00 1,264,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タカラバイオ 4,800 1,774.00 8,515,200
JCU 2,100 3,430.00 7,203,000
新田ゼラチン 1,200 836.00 1,003,200
OATアグリオ 600 1,489.00 893,400
デクセリアルズ 5,200 2,822.00 14,674,400
アース製薬 1,600 4,785.00 7,656,000
北興化学工業 1,900 861.00 1,635,900
大成ラミック 600 2,972.00 1,783,200
クミアイ化学工業 7,100 876.00 6,219,600
日本農薬 3,200 712.00 2,278,400
富士興産 500 1,227.00 613,500
ニチレキ 2,300 1,534.00 3,528,200
ユシロ化学工業 1,000 865.00 865,000
ビーピー・カストロール 700 906.00 634,200
富士石油 3,300 268.00 884,400
MORESCO 700 1,145.00 801,500
出光興産 20,100 3,050.00 61,305,000
ENEOSホールディングス 328,000 477.20 156,521,600
コスモエネルギーホールディングス 7,100 4,200.00 29,820,000
テスホールディングス 1,800 1,107.00 1,992,600
インフロニア・ホールディングス 18,900 1,085.00 20,506,500
横浜ゴム 10,300 2,635.00 27,140,500
TOYO TIRE 10,400 1,590.00 16,536,000
ブリヂストン 58,000 5,271.00 305,718,000
住友ゴム工業 17,700 1,237.00 21,894,900
藤倉コンポジット 1,000 1,022.00 1,022,000
オカモト 1,000 4,005.00 4,005,000
WOW WORLD GROUP 400 1,497.00 598,800
アキレス 1,300 1,383.00 1,797,900
フコク 900 1,066.00 959,400
ニッタ 1,900 3,060.00 5,814,000
クリエートメディック 600 899.00 539,400
住友理工 3,400 705.00 2,397,000
三ツ星ベルト 2,600 4,030.00 10,478,000
バンドー化学 2,800 1,072.00 3,001,600
AGC 18,500 5,100.00 94,350,000
日本板硝子 9,100 742.00 6,752,200
石塚硝子 200 1,529.00 305,800
有沢製作所 3,000 1,407.00 4,221,000
日本山村硝子 700 747.00 522,900
日本電気硝子 7,400 2,593.00 19,188,200
オハラ 800 1,249.00 999,200
住友大阪セメント 2,500 3,810.00 9,525,000
太平洋セメント 11,500 2,540.00 29,210,000
リソルホールディングス 200 4,975.00 995,000
日本ヒューム 1,900 697.00 1,324,300
日本コンクリート工業 3,900 246.00 959,400
三谷セキサン 800 4,765.00 3,812,000
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アジアパイルホールディングス 3,100 740.00 2,294,000
東海カーボン 15,100 1,368.00 20,656,800
日本カーボン 1,100 4,145.00 4,559,500
東洋炭素 1,100 4,295.00 4,724,500
ノリタケカンパニーリミテド 900 4,575.00 4,117,500
TOTO 12,000 4,565.00 54,780,000
日本碍子 21,400 1,843.00 39,440,200
日本特殊陶業 13,800 2,790.00 38,502,000
ダントーホールディングス 1,200 438.00 525,600
MARUWA 700 17,810.00 12,467,000
品川リフラクトリーズ 500 4,630.00 2,315,000
黒崎播磨 400 6,970.00 2,788,000
ヨータイ 1,300 1,582.00 2,056,600
東京窯業 2,000 343.00 686,000
ニッカトー 800 605.00 484,000
フジミインコーポレーテッド 1,400 6,670.00 9,338,000
クニミネ工業 600 919.00 551,400
エーアンドエーマテリアル 300 949.00 284,700
ニチアス 4,600 2,713.00 12,479,800
日本製鉄 83,600 3,165.00 264,594,000
神戸製鋼所 37,400 1,016.00 37,998,400
中山製鋼所 3,100 1,118.00 3,465,800
合同製鐵 900 3,815.00 3,433,500
JFEホールディングス 49,900 1,784.00 89,021,600
東京製鐵 5,200 1,553.00 8,075,600
共英製鋼 2,300 1,681.00 3,866,300
大和工業 3,100 5,720.00 17,732,000
東京鐵鋼 800 1,905.00 1,524,000
大阪製鐵 800 1,449.00 1,159,200
淀川製鋼所 2,100 2,744.00 5,762,400
中部鋼鈑 1,500 2,492.00 3,738,000
丸一鋼管 5,700 3,000.00 17,100,000
モリ工業 400 3,255.00 1,302,000
大同特殊鋼 2,400 5,470.00 13,128,000
日本高周波鋼業 1,400 352.00 492,800
日本冶金工業 1,400 4,510.00 6,314,000
山陽特殊製鋼 1,800 2,687.00 4,836,600
愛知製鋼 1,200 2,458.00 2,949,600
日本金属 500 962.00 481,000
大平洋金属 1,300 2,079.00 2,702,700
新日本電工 11,800 380.00 4,484,000
栗本鐵工所 900 2,105.00 1,894,500
虹技 500 1,075.00 537,500
日本鋳鉄管 300 1,000.00 300,000
日本製鋼所 5,100 2,651.00 13,520,100
三菱製鋼 1,300 1,362.00 1,770,600
日亜鋼業 2,400 306.00 734,400
日本精線 300 4,730.00 1,419,000
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エンビプロ・ホールディングス 1,400 736.00 1,030,400
大紀アルミニウム工業所 2,600 1,531.00 3,980,600
日本軽金属ホールディングス 5,000 1,518.00 7,590,000
三井金属鉱業 5,500 3,480.00 19,140,000
東邦亜鉛 1,100 2,207.00 2,427,700
三菱マテリアル 12,400 2,248.00 27,875,200
住友金属鉱山 21,600 5,336.00 115,257,600
DOWAホールディングス 4,200 4,560.00 19,152,000
古河機械金属 2,900 1,414.00 4,100,600
エス・サイエンス 19,300 27.00 521,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 3,155.00 8,834,000
東邦チタニウム 3,300 2,081.00 6,867,300
UACJ 2,600 2,770.00 7,202,000
CKサンエツ 400 4,300.00 1,720,000
古河電気工業 6,200 2,448.00 15,177,600
住友電気工業 64,500 1,712.00 110,424,000
フジクラ 20,300 973.00 19,751,900
昭和電線ホールディングス 1,800 1,935.00 3,483,000
タツタ電線 3,600 711.00 2,559,600
カナレ電気 400 1,295.00 518,000
平河ヒューテック 1,100 1,556.00 1,711,600
いよぎんホールディングス 21,500 812.00 17,458,000
しずおかフィナンシャルグループ 40,200 1,079.00 43,375,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 14,900 951.00 14,169,900
リョービ 1,900 1,534.00 2,914,600
アーレスティ 1,800 604.00 1,087,200
アサヒホールディングス 7,700 2,040.00 15,708,000
東洋製罐グループホールディングス 12,300 1,816.00 22,336,800
ホッカンホールディングス 1,100 1,354.00 1,489,400
コロナ 1,100 915.00 1,006,500
横河ブリッジホールディングス 2,600 2,097.00 5,452,200
駒井ハルテック 300 1,749.00 524,700
高田機工 100 2,754.00 275,400
三和ホールディングス 17,100 1,450.00 24,795,000
文化シヤッター 5,300 1,139.00 6,036,700
三協立山 2,600 752.00 1,955,200
アルインコ 1,400 1,055.00 1,477,000
東洋シヤッター 600 531.00 318,600
LIXIL 27,200 2,255.00 61,336,000
日本フイルコン 1,200 465.00 558,000
ノーリツ 2,700 1,709.00 4,614,300
長府製作所 1,800 2,146.00 3,862,800
リンナイ 3,400 9,660.00 32,844,000
ユニプレス 3,200 906.00 2,899,200
ダイニチ工業 700 687.00 480,900
日東精工 2,500 553.00 1,382,500
三洋工業 100 1,950.00 195,000
岡部 2,900 769.00 2,230,100
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ジーテクト 2,100 1,468.00 3,082,800
東プレ 3,200 1,246.00 3,987,200
高周波熱錬 3,400 699.00 2,376,600
東京製綱 1,200 1,305.00 1,566,000
サンコール 1,300 632.00 821,600
モリテック スチール 900 313.00 281,700
パイオラックス 2,500 2,031.00 5,077,500
エイチワン 1,900 660.00 1,254,000
日本発條 16,400 935.00 15,334,000
中央発條 1,000 755.00 755,000
アドバネクス 200 1,170.00 234,000
三浦工業 7,600 3,280.00 24,928,000
タクマ 5,600 1,379.00 7,722,400
テクノプロ・ホールディングス 11,000 3,620.00 39,820,000
アトラグループ 700 186.00 130,200
インターワークス 700 376.00 263,200
アイ・アールジャパンホールディングス 900 2,302.00 2,071,800
KeePer技研 1,100 4,795.00 5,274,500
ファーストロジック 400 906.00 362,400
三機サービス 300 930.00 279,000
Gunosy 1,100 612.00 673,200
デザインワン・ジャパン 600 192.00 115,200
イー・ガーディアン 800 2,356.00 1,884,800
リブセンス 500 262.00 131,000
ジャパンマテリアル 5,700 2,402.00 13,691,400
ベクトル 2,800 1,441.00 4,034,800
ウチヤマホールディングス 1,300 280.00 364,000
チャーム・ケア・コーポレーション 1,500 1,078.00 1,617,000
キャリアリンク 700 2,308.00 1,615,600
IBJ 1,000 832.00 832,000
アサンテ 900 1,703.00 1,532,700
バリューHR 1,600 1,661.00 2,657,600
M&Aキャピタルパートナーズ 1,700 3,690.00 6,273,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 800 1,122.00 897,600
ERIホールディングス 500 1,521.00 760,500
アビスト 200 3,010.00 602,000
シグマクシス・ホールディングス 2,400 1,125.00 2,700,000
ウィルグループ 1,500 1,139.00 1,708,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,800 152.00 273,600
メドピア 1,500 1,236.00 1,854,000
レアジョブ 600 1,178.00 706,800
リクルートホールディングス 137,800 3,691.00 508,619,800
エラン 2,400 1,029.00 2,469,600
ツガミ 4,000 1,528.00 6,112,000
オークマ 1,800 5,870.00 10,566,000
芝浦機械 1,800 3,165.00 5,697,000
アマダ 29,100 1,271.00 36,986,100
アイダエンジニアリング 3,800 829.00 3,150,200
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TAKISAWA 600 1,174.00 704,400
FUJI 7,900 2,149.00 16,977,100
牧野フライス製作所 2,000 5,000.00 10,000,000
オーエスジー 8,700 2,020.00 17,574,000
ダイジェット工業 400 855.00 342,000
旭ダイヤモンド工業 5,400 866.00 4,676,400
DMG森精機 11,000 2,268.00 24,948,000
ソディック 4,600 775.00 3,565,000
ディスコ 2,900 43,100.00 124,990,000
日東工器 800 1,879.00 1,503,200
日進工具 1,600 1,124.00 1,798,400
パンチ工業 1,700 467.00 793,900
冨士ダイス 1,000 779.00 779,000
土木管理総合試験所 1,200 319.00 382,800
日本郵政 244,000 1,220.50 297,802,000
ベルシステム24ホールディングス 2,400 1,470.00 3,528,000
鎌倉新書 2,200 1,167.00 2,567,400
SMN 400 456.00 182,400
一蔵 400 533.00 213,200
グローバルキッズCOMPANY 400 812.00 324,800
エアトリ 1,300 2,607.00 3,389,100
アトラエ 1,400 934.00 1,307,600
ストライク 800 3,795.00 3,036,000
ソラスト 5,000 675.00 3,375,000
セラク 600 1,477.00 886,200
インソース 4,600 1,329.00 6,113,400
豊田自動織機 13,200 8,400.00 110,880,000
豊和工業 1,000 1,014.00 1,014,000
石川製作所 500 1,447.00 723,500
東洋機械金属 900 598.00 538,200
津田駒工業 800 540.00 432,000
エンシュウ 400 706.00 282,400
島精機製作所 2,900 1,924.00 5,579,600
オプトラン 2,600 2,287.00 5,946,200
NCホールディングス 300 1,976.00 592,800
イワキポンプ 1,300 1,331.00 1,730,300
フリュー 1,800 1,255.00 2,259,000
ヤマシンフィルタ 3,800 390.00 1,482,000
日阪製作所 1,700 982.00 1,669,400
やまびこ 2,900 1,311.00 3,801,900
野村マイクロ・サイエンス 600 4,450.00 2,670,000
平田機工 900 6,870.00 6,183,000
ペガサスミシン製造 2,100 683.00 1,434,300
マルマエ 800 1,848.00 1,478,400
タツモ 1,000 2,175.00 2,175,000
ナブテスコ 11,500 3,560.00 40,940,000
三井海洋開発 2,200 1,515.00 3,333,000
レオン自動機 2,200 1,278.00 2,811,600
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SMC 5,900 72,730.00 429,107,000
ホソカワミクロン 1,400 2,858.00 4,001,200
ユニオンツール 800 3,340.00 2,672,000
オイレス工業 2,500 1,690.00 4,225,000
日精エー・エス・ビー機械 800 4,440.00 3,552,000
サトーホールディングス 2,600 2,348.00 6,104,800
技研製作所 1,900 2,799.00 5,318,100
日本エアーテック 900 1,121.00 1,008,900
カワタ 800 893.00 714,400
日精樹脂工業 1,400 1,040.00 1,456,000
オカダアイヨン 600 1,738.00 1,042,800
ワイエイシイホールディングス 800 2,234.00 1,787,200
小松製作所 85,700 3,426.00 293,608,200
住友重機械工業 10,800 3,245.00 35,046,000
日立建機 7,300 3,360.00 24,528,000
日工 2,800 638.00 1,786,400
巴工業 800 2,459.00 1,967,200
井関農機 1,800 1,228.00 2,210,400
TOWA 1,800 1,968.00 3,542,400
丸山製作所 400 1,800.00 720,000
北川鉄工所 900 1,145.00 1,030,500
シンニッタン 2,400 261.00 626,400
ローツェ 900 11,340.00 10,206,000
タカキタ 200 447.00 89,400
クボタ 96,800 2,114.00 204,635,200
荏原実業 800 2,749.00 2,199,200
東洋エンジニアリング 2,700 605.00 1,633,500
三菱化工機 600 2,329.00 1,397,400
月島機械 2,600 1,131.00 2,940,600
帝国電機製作所 1,400 2,841.00 3,977,400
東京機械製作所 300 563.00 168,900
新東工業 3,500 829.00 2,901,500
澁谷工業 1,800 2,488.00 4,478,400
アイチ コーポレーション 2,500 821.00 2,052,500
小森コーポレーション 4,300 1,057.00 4,545,100
鶴見製作所 1,300 2,135.00 2,775,500
日本ギア工業 1,200 555.00 666,000
酒井重工業 200 4,100.00 820,000
荏原製作所 7,500 5,880.00 44,100,000
石井鐵工所 300 2,320.00 696,000
酉島製作所 1,500 1,580.00 2,370,000
北越工業 1,900 1,499.00 2,848,100
ダイキン工業 21,800 23,730.00 517,314,000
オルガノ 2,400 3,395.00 8,148,000
トーヨーカネツ 800 2,818.00 2,254,400
栗田工業 10,200 6,220.00 63,444,000
椿本チエイン 2,600 3,280.00 8,528,000
大同工業 900 794.00 714,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日機装 4,500 960.00 4,320,000
木村化工機 1,700 709.00 1,205,300
レイズネクスト 2,600 1,475.00 3,835,000
アネスト岩田 3,300 1,015.00 3,349,500
ダイフク 9,400 7,570.00 71,158,000
サムコ 500 3,665.00 1,832,500
加藤製作所 900 1,077.00 969,300
油研工業 200 2,150.00 430,000
タダノ 9,700 1,065.00 10,330,500
フジテック 6,700 3,300.00 22,110,000
CKD 5,200 2,164.00 11,252,800
平和 6,000 2,602.00 15,612,000
理想科学工業 1,600 2,507.00 4,011,200
SANKYO 3,600 5,530.00 19,908,000
日本金銭機械 2,100 1,274.00 2,675,400
マースグループホールディングス 1,000 2,653.00 2,653,000
フクシマガリレイ 1,400 4,535.00 6,349,000
オーイズミ 900 524.00 471,600
ダイコク電機 900 2,957.00 2,661,300
竹内製作所 3,200 3,065.00 9,808,000
アマノ 5,300 2,561.00 13,573,300
JUKI 2,900 661.00 1,916,900
サンデン 1,900 220.00 418,000
ジャノメ 1,700 652.00 1,108,400
ブラザー工業 24,400 2,034.00 49,629,600
マックス 2,400 2,187.00 5,248,800
モリタホールディングス 3,400 1,258.00 4,277,200
グローリー 4,800 2,937.00 14,097,600
新晃工業 2,000 1,627.00 3,254,000
大和冷機工業 2,700 1,318.00 3,558,600
セガサミーホールディングス 14,700 2,454.00 36,073,800
日本ピストンリング 700 1,383.00 968,100
リケン 700 2,690.00 1,883,000
TPR 2,300 1,436.00 3,302,800
ツバキ・ナカシマ 4,700 1,056.00 4,963,200
ホシザキ 11,800 4,920.00 58,056,000
大豊工業 1,700 673.00 1,144,100
日本精工 33,500 763.00 25,560,500
NTN 37,000 344.00 12,728,000
ジェイテクト 16,500 1,035.00 17,077,500
不二越 1,300 4,000.00 5,200,000
ミネベアミツミ 31,800 2,478.00 78,800,400
日本トムソン 4,500 605.00 2,722,500
THK 10,500 3,240.00 34,020,000
ユーシン精機 1,600 753.00 1,204,800
前澤給装工業 1,500 1,007.00 1,510,500
イーグル工業 1,900 1,229.00 2,335,100
前澤工業 800 645.00 516,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ピラー工業 1,700 3,570.00 6,069,000
キッツ 6,700 898.00 6,016,600
日立製作所 88,900 7,172.00 637,590,800
東芝 35,200 4,253.00 149,705,600
三菱電機 189,000 1,573.50 297,391,500
富士電機 11,100 5,440.00 60,384,000
東洋電機製造 700 911.00 637,700
安川電機 21,700 5,580.00 121,086,000
シンフォニアテクノロジー 2,000 1,730.00 3,460,000
明電舎 2,800 2,007.00 5,619,600
オリジン 300 1,322.00 396,600
山洋電気 800 5,840.00 4,672,000
デンヨー 1,300 1,683.00 2,187,900
PHCホールディングス 2,700 1,469.00 3,966,300
ソシオネクスト 1,900 9,480.00 18,012,000
ベイカレント・コンサルティング 14,700 5,540.00 81,438,000
Orchestra Holdings 400 1,860.00 744,000
アイモバイル 800 1,256.00 1,004,800
キャリアインデックス 600 349.00 209,400
MS-Japan 500 1,081.00 540,500
船場 500 750.00 375,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン 6,500 2,000.00 13,000,000
フルテック 400 1,100.00 440,000
グリーンズ 700 1,343.00 940,100
ツナググループ・ホールディングス 400 705.00 282,000
GameWith 700 337.00 235,900
MS&Consulting 500 576.00 288,000
ウェルビー 1,300 689.00 895,700
エル・ティー・エス 300 2,547.00 764,100
ミダックホールディングス 900 2,683.00 2,414,700
日総工産 1,500 703.00 1,054,500
キュービーネットホールディングス 900 1,386.00 1,247,400
RPAホールディングス 3,300 347.00 1,145,100
三櫻工業 2,900 711.00 2,061,900
マキタ 22,700 3,260.00 74,002,000
東芝テック 2,700 3,930.00 10,611,000
芝浦メカトロニクス 300 15,480.00 4,644,000
マブチモーター 4,600 3,785.00 17,411,000
日本電産 44,464 6,965.00 309,691,760
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 600 500.00 300,000
トレックス・セミコンダクター 800 2,475.00 1,980,000
東光高岳 1,200 2,335.00 2,802,000
ダブル・スコープ 6,100 1,336.00 8,149,600
宮越ホールディングス 800 861.00 688,800
ダイヘン 1,700 4,410.00 7,497,000
ヤーマン 3,100 1,551.00 4,808,100
JVCケンウッド 17,200 404.00 6,948,800
ミマキエンジニアリング 1,900 615.00 1,168,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
I-PEX 1,000 1,359.00 1,359,000
日新電機 4,500 1,696.00 7,632,000
大崎電気工業 3,700 538.00 1,990,600
オムロン 16,800 7,608.00 127,814,400
日東工業 2,500 2,788.00 6,970,000
IDEC 2,600 3,445.00 8,957,000
正興電機製作所 600 979.00 587,400
不二電機工業 200 1,122.00 224,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,000 2,450.00 14,700,000
サクサホールディングス 300 1,562.00 468,600
メルコホールディングス 500 3,385.00 1,692,500
テクノメディカ 500 1,761.00 880,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング 600 893.00 535,800
日本電気 25,900 4,890.00 126,651,000
富士通 18,200 18,335.00 333,697,000
沖電気工業 8,500 723.00 6,145,500
岩崎通信機 600 788.00 472,800
電気興業 700 2,290.00 1,603,000
サンケン電気 1,700 10,070.00 17,119,000
ナカヨ 300 1,161.00 348,300
アイホン 1,100 2,027.00 2,229,700
ルネサスエレクトロニクス 119,300 1,813.00 216,290,900
セイコーエプソン 24,300 1,887.00 45,854,100
ワコム 14,300 671.00 9,595,300
アルバック 4,300 5,300.00 22,790,000
アクセル 600 1,666.00 999,600
EIZO 1,300 3,865.00 5,024,500
ジャパンディスプレイ 72,600 41.00 2,976,600
日本信号 4,100 1,059.00 4,341,900
京三製作所 4,400 422.00 1,856,800
能美防災 2,400 1,704.00 4,089,600
ホーチキ 1,400 1,521.00 2,129,400
星和電機 400 468.00 187,200
エレコム 4,500 1,307.00 5,881,500
パナソニック ホールディングス 216,000 1,213.50 262,116,000
シャープ 21,900 949.00 20,783,100
アンリツ 12,800 1,262.00 16,153,600
富士通ゼネラル 5,200 3,850.00 20,020,000
ソニーグループ 128,100 11,840.00 1,516,704,000
TDK 28,900 4,830.00 139,587,000
帝国通信工業 900 1,550.00 1,395,000
タムラ製作所 8,000 775.00 6,200,000
アルプスアルパイン 16,300 1,301.00 21,206,300
池上通信機 600 615.00 369,000
日本電波工業 2,100 1,433.00 3,009,300
鈴木 1,000 1,032.00 1,032,000
メイコー 2,000 3,020.00 6,040,000
日本トリム 400 3,035.00 1,214,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローランド ディー.ジー. 1,000 3,245.00 3,245,000
フォスター電機 2,000 1,038.00 2,076,000
SMK 500 2,589.00 1,294,500
ヨコオ 1,500 2,011.00 3,016,500
ティアック 3,000 117.00 351,000
ホシデン 4,500 1,687.00 7,591,500
ヒロセ電機 3,000 17,190.00 51,570,000
日本航空電子工業 3,700 2,277.00 8,424,900
TOA 2,200 825.00 1,815,000
マクセル 4,100 1,470.00 6,027,000
古野電気 2,500 969.00 2,422,500
スミダコーポレーション 1,600 1,632.00 2,611,200
アイコム 700 2,568.00 1,797,600
リオン 800 1,885.00 1,508,000
横河電機 20,000 2,134.00 42,680,000
新電元工業 700 3,765.00 2,635,500
アズビル 12,600 3,640.00 45,864,000
東亜ディーケーケー 1,000 815.00 815,000
日本光電工業 8,300 3,520.00 29,216,000
チノー 600 2,079.00 1,247,400
共和電業 1,700 351.00 596,700
日本電子材料 1,000 1,554.00 1,554,000
堀場製作所 4,000 7,630.00 30,520,000
アドバンテスト 14,300 11,230.00 160,589,000
小野測器 600 429.00 257,400
エスペック 1,400 2,062.00 2,886,800
キーエンス 18,100 60,950.00 1,103,195,000
日置電機 900 8,100.00 7,290,000
シスメックス 15,600 8,489.00 132,428,400
日本マイクロニクス 2,900 1,352.00 3,920,800
メガチップス 1,600 2,903.00 4,644,800
OBARA GROUP 900 3,950.00 3,555,000
IMAGICA GROUP 1,600 649.00 1,038,400
澤藤電機 400 1,280.00 512,000
デンソー 37,300 7,561.00 282,025,300
原田工業 600 889.00 533,400
コーセル 2,300 1,136.00 2,612,800
イリソ電子工業 1,700 4,885.00 8,304,500
オプテックスグループ 3,300 2,042.00 6,738,600
千代田インテグレ 600 2,277.00 1,366,200
レーザーテック 8,300 22,395.00 185,878,500
スタンレー電気 12,900 2,940.00 37,926,000
岩崎電気 700 4,450.00 3,115,000
ウシオ電機 9,400 1,592.00 14,964,800
岡谷電機産業 1,300 323.00 419,900
ヘリオス テクノ ホールディング 1,500 377.00 565,500
エノモト 400 1,848.00 739,200
日本セラミック 1,800 2,696.00 4,852,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
遠藤照明 600 875.00 525,000
古河電池 1,500 1,169.00 1,753,500
双信電機 900 397.00 357,300
山一電機 1,500 1,960.00 2,940,000
図研 1,400 3,500.00 4,900,000
日本電子 4,500 4,260.00 19,170,000
カシオ計算機 13,700 1,313.00 17,988,100
ファナック 17,800 24,325.00 432,985,000
日本シイエムケイ 4,000 495.00 1,980,000
エンプラス 500 4,225.00 2,112,500
大真空 2,100 752.00 1,579,200
ローム 8,400 10,650.00 89,460,000
浜松ホトニクス 14,500 6,830.00 99,035,000
三井ハイテック 1,900 7,190.00 13,661,000
新光電気工業 6,400 3,915.00 25,056,000
京セラ 28,100 6,870.00 193,047,000
協栄産業 300 2,232.00 669,600
太陽誘電 8,800 4,260.00 37,488,000
村田製作所 54,900 7,664.00 420,753,600
双葉電子工業 3,600 562.00 2,023,200
日東電工 13,200 8,650.00 114,180,000
北陸電気工業 600 1,448.00 868,800
東海理化電機製作所 5,200 1,611.00 8,377,200
ニチコン 3,900 1,384.00 5,397,600
日本ケミコン 1,700 2,210.00 3,757,000
KOA 2,800 1,902.00 5,325,600
三井E&Sホールディングス 7,600 446.00 3,389,600
日立造船 14,900 947.00 14,110,300
三菱重工業 32,000 5,097.00 163,104,000
川崎重工業 13,600 3,050.00 41,480,000
IHI 11,500 3,550.00 40,825,000
名村造船所 4,600 390.00 1,794,000
サノヤスホールディングス 1,400 137.00 191,800
スプリックス 800 884.00 707,200
マネジメントソリューションズ 1,000 3,490.00 3,490,000
プロレド・パートナーズ 600 503.00 301,800
and factory 300 369.00 110,700
テノ.ホールディングス 300 845.00 253,500
フロンティア・マネジメント 600 1,172.00 703,200
ピアラ 200 538.00 107,600
コプロ・ホールディングス 200 1,216.00 243,200
ギークス 400 1,164.00 465,600
カーブスホールディングス 5,600 782.00 4,379,200
フォーラムエンジニアリング 1,300 923.00 1,199,900
Fast Fitness Japan 500 1,512.00 756,000
日本車輌製造 700 1,996.00 1,397,200
三菱ロジスネクスト 2,800 849.00 2,377,200
近畿車輛 100 1,539.00 153,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
一家ホールディングス 400 600.00 240,000
フルサト・マルカホールディングス 1,900 2,988.00 5,677,200
ヤマエグループホールディングス 1,000 1,859.00 1,859,000
ジャパンクラフトホールディングス 300 586.00 175,800
FPG 7,100 1,194.00 8,477,400
島根銀行 700 537.00 375,900
じもとホールディングス 1,300 438.00 569,400
全国保証 4,700 5,450.00 25,615,000
めぶきフィナンシャルグループ 88,200 360.00 31,752,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,600 1,044.00 1,670,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 2,851.00 6,557,300
九州フィナンシャルグループ 31,800 510.00 16,218,000
かんぽ生命保険 21,600 2,434.00 52,574,400
ゆうちょ銀行 50,700 1,219.00 61,803,300
あんしん保証 1,300 263.00 341,900
富山第一銀行 4,800 684.00 3,283,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 98,100 581.00 56,996,100
ジェイリース 500 2,272.00 1,136,000
西日本フィナンシャルホールディングス 11,200 1,126.00 12,611,200
イントラスト 800 968.00 774,400
日本モーゲージサービス 1,100 803.00 883,300
Casa 700 832.00 582,400
アルヒ 2,200 1,118.00 2,459,600
プレミアグループ 3,000 1,606.00 4,818,000
日産自動車 257,100 553.60 142,330,560
いすゞ自動車 52,600 1,676.00 88,157,600
トヨタ自動車 994,600 1,905.50 1,895,210,300
日野自動車 23,200 562.00 13,038,400
三菱自動車工業 70,500 545.00 38,422,500
エフテック 1,400 680.00 952,000
レシップホールディングス 1,100 473.00 520,300
GMB 700 896.00 627,200
ファルテック 700 606.00 424,200
武蔵精密工業 4,400 1,766.00 7,770,400
日産車体 3,000 858.00 2,574,000
新明和工業 5,900 1,149.00 6,779,100
極東開発工業 3,100 1,530.00 4,743,000
トピー工業 1,400 1,960.00 2,744,000
ティラド 500 2,378.00 1,189,000
曙ブレーキ工業 11,400 150.00 1,710,000
タチエス 2,900 1,280.00 3,712,000
NOK 7,000 1,380.00 9,660,000
フタバ産業 5,000 444.00 2,220,000
KYB 1,700 3,890.00 6,613,000
市光工業 2,500 442.00 1,105,000
大同メタル工業 4,000 524.00 2,096,000
プレス工業 8,100 490.00 3,969,000
ミクニ 2,500 357.00 892,500
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太平洋工業 4,300 1,182.00 5,082,600
河西工業 2,400 210.00 504,000
アイシン 13,900 3,795.00 52,750,500
マツダ 59,800 1,309.00 78,278,200
今仙電機製作所 1,000 855.00 855,000
本田技研工業 147,200 3,619.00 532,716,800
スズキ 33,200 4,939.00 163,974,800
SUBARU 57,300 2,237.50 128,208,750
安永 800 1,040.00 832,000
ヤマハ発動機 28,400 3,615.00 102,666,000
小糸製作所 21,700 2,360.00 51,212,000
TBK 2,100 277.00 581,700
エクセディ 2,900 1,836.00 5,324,400
ミツバ 3,600 554.00 1,994,400
豊田合成 5,300 2,298.00 12,179,400
愛三工業 3,300 947.00 3,125,100
盟和産業 500 1,002.00 501,000
日本プラスト 1,500 420.00 630,000
ヨロズ 1,800 843.00 1,517,400
エフ・シー・シー 3,100 1,542.00 4,780,200
新家工業 300 2,401.00 720,300
シマノ 7,400 21,865.00 161,801,000
テイ・エス テック 8,200 1,752.00 14,366,400
三十三フィナンシャルグループ 1,500 1,716.00 2,574,000
第四北越フィナンシャルグループ 2,800 3,195.00 8,946,000
ひろぎんホールディングス 23,600 696.00 16,425,600
マーキュリアホールディングス 900 761.00 684,900
おきなわフィナンシャルグループ 1,800 2,338.00 4,208,400
ダイレクトマーケティングミックス 2,100 1,481.00 3,110,100
ポピンズ 400 1,802.00 720,800
LITALICO 1,400 2,568.00 3,595,200
十六フィナンシャルグループ 2,300 3,230.00 7,429,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,500 4,265.00 6,397,500
ネットプロテクションズホールディングス 6,400 610.00 3,904,000
プロクレアホールディングス 2,200 2,274.00 5,002,800
あいちフィナンシャルグループ 2,600 2,535.00 6,591,000
ジャムコ 800 1,764.00 1,411,200
小野建 1,700 1,548.00 2,631,600
はるやまホールディングス 500 476.00 238,000
南陽 400 2,157.00 862,800
ノジマ 6,300 1,398.00 8,807,400
佐鳥電機 1,000 1,814.00 1,814,000
カッパ・クリエイト 2,900 1,455.00 4,219,500
エコートレーディング 100 849.00 84,900
伯東 1,100 5,400.00 5,940,000
コンドーテック 1,500 1,095.00 1,642,500
中山福 1,000 350.00 350,000
ライトオン 1,500 566.00 849,000
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ナガイレーベン 2,400 2,036.00 4,886,400
三菱食品 1,800 3,370.00 6,066,000
良品計画 24,700 1,366.00 33,740,200
パリミキホールディングス 2,400 289.00 693,600
松田産業 1,500 2,371.00 3,556,500
第一興商 3,700 4,310.00 15,947,000
メディパルホールディングス 19,800 1,838.00 36,392,400
アドヴァングループ 2,000 956.00 1,912,000
SPK 800 1,633.00 1,306,400
萩原電気ホールディングス 700 3,055.00 2,138,500
アルビス 600 2,460.00 1,476,000
アズワン 2,800 5,590.00 15,652,000
スズデン 700 2,782.00 1,947,400
尾家産業 300 1,070.00 321,000
シモジマ 1,200 1,023.00 1,227,600
ドウシシャ 2,000 1,926.00 3,852,000
小津産業 400 1,780.00 712,000
コナカ 2,300 357.00 821,100
高速 900 1,978.00 1,780,200
ハウス オブ ローゼ 300 1,660.00 498,000
G-7ホールディングス 2,300 1,471.00 3,383,300
たけびし 700 1,672.00 1,170,400
イオン北海道 2,800 832.00 2,329,600
コジマ 3,600 557.00 2,005,200
ヒマラヤ 700 929.00 650,300
コーナン商事 2,600 3,210.00 8,346,000
ネットワンシステムズ 6,700 3,080.00 20,636,000
エコス 700 1,831.00 1,281,700
ワタミ 2,500 909.00 2,272,500
マルシェ 700 390.00 273,000
リックス 300 2,580.00 774,000
システムソフト 6,200 88.00 545,600
パン・パシフィック・インターナショナルホ 38,600 2,602.00 100,437,200
丸文 1,700 1,488.00 2,529,600
西松屋チェーン 4,200 1,606.00 6,745,200
ゼンショーホールディングス 10,500 3,950.00 41,475,000
ハピネット 1,700 1,840.00 3,128,000
幸楽苑ホールディングス 1,300 1,069.00 1,389,700
ハークスレイ 800 757.00 605,600
橋本総業ホールディングス 800 1,132.00 905,600
日本ライフライン 5,600 982.00 5,499,200
サイゼリヤ 3,100 3,250.00 10,075,000
タカショー 1,900 696.00 1,322,400
VTホールディングス 7,100 521.00 3,699,100
アルゴグラフィックス 1,600 3,955.00 6,328,000
魚力 600 2,151.00 1,290,600
IDOM 5,700 845.00 4,816,500
日本エム・ディ・エム 1,200 1,043.00 1,251,600
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ポプラ 700 137.00 95,900
フジ・コーポレーション 1,100 1,291.00 1,420,100
ユナイテッドアローズ 2,200 1,825.00 4,015,000
進和 1,200 2,192.00 2,630,400
エスケイジャパン 900 564.00 507,600
ダイトロン 800 2,602.00 2,081,600
ハイデイ日高 2,800 2,061.00 5,770,800
シークス 2,900 1,475.00 4,277,500
YU-WA Creation Holdi 2,200 204.00 448,800
コロワイド 8,900 1,915.00 17,043,500
ピーシーデポコーポレーション 2,300 305.00 701,500
田中商事 800 624.00 499,200
オーハシテクニカ 1,100 1,582.00 1,740,200
壱番屋 1,500 4,840.00 7,260,000
白銅 700 2,648.00 1,853,600
トップカルチャー 1,700 200.00 340,000
PLANT 700 664.00 464,800
スギホールディングス 3,800 5,600.00 21,280,000
ダイコー通産 300 1,168.00 350,400
薬王堂ホールディングス 1,000 2,434.00 2,434,000
島津製作所 22,000 3,935.00 86,570,000
JMS 1,700 534.00 907,800
クボテック 1,100 225.00 247,500
長野計器 1,500 1,257.00 1,885,500
ブイ・テクノロジー 900 2,522.00 2,269,800
スター精密 3,500 1,777.00 6,219,500
東京計器 1,300 1,310.00 1,703,000
愛知時計電機 800 1,484.00 1,187,200
インターアクション 1,000 1,489.00 1,489,000
オーバル 1,900 500.00 950,000
東京精密 4,000 5,070.00 20,280,000
マニー 7,900 1,908.00 15,073,200
ニコン 28,100 1,362.00 38,272,200
トプコン 9,600 1,808.00 17,356,800
オリンパス 113,200 2,370.00 268,284,000
理研計器 1,100 5,410.00 5,951,000
SCREENホールディングス 3,100 11,230.00 34,813,000
キヤノン電子 1,900 1,836.00 3,488,400
タムロン 1,300 3,250.00 4,225,000
HOYA 38,700 14,100.00 545,670,000
シード 600 575.00 345,000
ノーリツ鋼機 1,700 2,238.00 3,804,600
A&Dホロンホールディングス 2,600 1,458.00 3,790,800
朝日インテック 20,200 2,339.00 47,247,800
キヤノン 99,300 2,947.00 292,637,100
リコー 45,300 1,078.00 48,833,400
シチズン時計 19,900 841.00 16,735,900
リズム 600 1,655.00 993,000
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大研医器 1,000 494.00 494,000
メニコン 6,200 2,968.00 18,401,600
シンシア 400 615.00 246,000
KYORITSU 2,600 141.00 366,600
中本パックス 400 1,581.00 632,400
スノーピーク 3,100 2,218.00 6,875,800
パラマウントベッドホールディングス 4,100 2,414.00 9,897,400
トランザクション 1,200 1,489.00 1,786,800
粧美堂 400 381.00 152,400
ニホンフラッシュ 1,700 965.00 1,640,500
前田工繊 1,500 3,325.00 4,987,500
永大産業 2,200 229.00 503,800
アートネイチャー 1,800 761.00 1,369,800
バンダイナムコホールディングス 16,500 8,541.00 140,926,500
アイフィスジャパン 900 602.00 541,800
SHOEI 1,900 5,460.00 10,374,000
フランスベッドホールディングス 2,100 1,017.00 2,135,700
マーベラス 3,200 719.00 2,300,800
パイロットコーポレーション 2,800 4,415.00 12,362,000
萩原工業 1,300 1,220.00 1,586,000
エイベックス 3,100 1,560.00 4,836,000
フジシールインターナショナル 3,600 1,609.00 5,792,400
タカラトミー 8,300 1,382.00 11,470,600
広済堂ホールディングス 1,000 2,405.00 2,405,000
エステールホールディングス 400 640.00 256,000
レック 2,600 915.00 2,379,000
タカノ 900 716.00 644,400
三光合成 2,300 582.00 1,338,600
プロネクサス 1,600 988.00 1,580,800
ホクシン 3,100 151.00 468,100
ウッドワン 600 1,264.00 758,400
大建工業 1,200 2,270.00 2,724,000
きもと 3,100 205.00 635,500
凸版印刷 23,600 2,551.00 60,203,600
大日本印刷 21,500 3,755.00 80,732,500
共同印刷 600 2,928.00 1,756,800
NISSHA 3,400 1,826.00 6,208,400
光村印刷 300 1,319.00 395,700
藤森工業 1,500 3,250.00 4,875,000
ヴィア・ホールディングス 2,400 96.00 230,400
TAKARA & COMPANY 1,300 2,233.00 2,902,900
前澤化成工業 1,300 1,441.00 1,873,300
未来工業 700 1,574.00 1,101,800
アシックス 16,700 3,695.00 61,706,500
ツツミ 300 2,260.00 678,000
ウェーブロックホールディングス 300 628.00 188,400
JSP 1,200 1,616.00 1,939,200
ニチハ 2,200 2,700.00 5,940,000
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ローランド 1,300 4,055.00 5,271,500
エフピコ 3,400 3,410.00 11,594,000
小松ウオール工業 600 2,023.00 1,213,800
ヤマハ 11,400 5,280.00 60,192,000
河合楽器製作所 600 2,735.00 1,641,000
クリナップ 1,900 719.00 1,366,100
ピジョン 11,500 2,056.00 23,644,000
天馬 1,500 2,442.00 3,663,000
兼松サステック 200 2,245.00 449,000
キングジム 1,700 896.00 1,523,200
象印マホービン 5,300 1,677.00 8,888,100
リンテック 3,700 2,243.00 8,299,100
信越ポリマー 3,300 1,471.00 4,854,300
東リ 4,900 293.00 1,435,700
イトーキ 3,800 762.00 2,895,600
任天堂 114,300 5,178.00 591,845,400
三菱鉛筆 2,600 1,523.00 3,959,800
松風 800 2,090.00 1,672,000
タカラスタンダード 3,500 1,456.00 5,096,000
コクヨ 8,700 1,896.00 16,495,200
ナカバヤシ 1,700 486.00 826,200
ニフコ 6,500 3,670.00 23,855,000
立川ブラインド工業 900 1,288.00 1,159,200
グローブライド 1,400 2,641.00 3,697,400
オカムラ 5,600 1,370.00 7,672,000
バルカー 1,500 3,390.00 5,085,000
MUTOHホールディングス 200 1,769.00 353,800
伊藤忠商事 118,100 4,303.00 508,184,300
丸紅 151,200 1,911.00 288,943,200
スクロール 3,200 829.00 2,652,800
高島 200 2,969.00 593,800
ヨンドシーホールディングス 1,600 1,755.00 2,808,000
三陽商会 500 1,546.00 773,000
長瀬産業 9,000 2,114.00 19,026,000
ナイガイ 1,200 258.00 309,600
蝶理 1,000 2,627.00 2,627,000
豊田通商 16,800 5,770.00 96,936,000
オンワードホールディングス 12,100 341.00 4,126,100
三共生興 2,600 578.00 1,502,800
兼松 7,400 1,662.00 12,298,800
美津濃 1,800 3,295.00 5,931,000
ツカモトコーポレーション 200 1,418.00 283,600
ルックホールディングス 400 2,221.00 888,400
三井物産 140,200 4,220.00 591,644,000
日本紙パルプ商事 1,000 5,390.00 5,390,000
東京エレクトロン 12,800 48,600.00 622,080,000
カメイ 2,000 1,522.00 3,044,000
東都水産 100 5,890.00 589,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OUGホールディングス 200 2,506.00 501,200
スターゼン 1,500 2,278.00 3,417,000
セイコーグループ 2,800 2,928.00 8,198,400
山善 5,400 1,078.00 5,821,200
椿本興業 300 4,425.00 1,327,500
住友商事 118,600 2,436.00 288,909,600
BIPROGY 6,700 3,025.00 20,267,500
内田洋行 900 5,150.00 4,635,000
三菱商事 119,800 5,030.00 602,594,000
第一実業 700 5,400.00 3,780,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,400 3,205.00 14,102,000
西華産業 700 1,770.00 1,239,000
佐藤商事 1,300 1,460.00 1,898,000
菱洋エレクトロ 1,700 2,507.00 4,261,900
東京産業 1,800 806.00 1,450,800
ユアサ商事 1,700 3,855.00 6,553,500
神鋼商事 500 6,320.00 3,160,000
トルク 400 216.00 86,400
阪和興業 3,500 4,080.00 14,280,000
正栄食品工業 1,300 4,365.00 5,674,500
カナデン 1,700 1,241.00 2,109,700
菱電商事 1,600 1,931.00 3,089,600
ニプロ 15,000 1,038.00 15,570,000
岩谷産業 4,300 5,810.00 24,983,000
ナイス 400 1,399.00 559,600
ニチモウ 200 3,270.00 654,000
極東貿易 1,200 1,551.00 1,861,200
アステナホールディングス 2,800 432.00 1,209,600
兼松エレクトロニクス 1,100 6,180.00 6,798,000
三愛オブリ 5,000 1,448.00 7,240,000
稲畑産業 3,800 2,775.00 10,545,000
GSIクレオス 1,000 1,739.00 1,739,000
明和産業 1,900 714.00 1,356,600
クワザワホールディングス 300 489.00 146,700
キムラタン 14,500 22.00 319,000
ゴールドウイン 3,200 11,890.00 38,048,000
ユニ・チャーム 37,800 5,113.00 193,271,400
デサント 3,100 3,990.00 12,369,000
キング 900 515.00 463,500
ワキタ 3,400 1,155.00 3,927,000
ヤマトインターナショナル 900 259.00 233,100
東邦ホールディングス 4,700 2,281.00 10,720,700
サンゲツ 4,900 2,420.00 11,858,000
ミツウロコグループホールディングス 2,400 1,370.00 3,288,000
シナネンホールディングス 600 3,560.00 2,136,000
伊藤忠エネクス 4,600 1,134.00 5,216,400
サンリオ 5,400 4,250.00 22,950,000
サンワテクノス 900 2,050.00 1,845,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リョーサン 2,100 3,215.00 6,751,500
新光商事 2,500 1,344.00 3,360,000
トーホー 900 1,784.00 1,605,600
三信電気 700 2,563.00 1,794,100
東陽テクニカ 2,000 1,405.00 2,810,000
モスフードサービス 2,800 3,075.00 8,610,000
加賀電子 1,600 5,060.00 8,096,000
三益半導体工業 1,400 2,754.00 3,855,600
都築電気 900 1,504.00 1,353,600
ソーダニッカ 1,100 915.00 1,006,500
立花エレテック 1,500 2,063.00 3,094,500
木曽路 2,800 2,215.00 6,202,000
SRSホールディングス 2,900 922.00 2,673,800
千趣会 3,700 394.00 1,457,800
タカキュー 3,300 77.00 254,100
リテールパートナーズ 2,800 1,335.00 3,738,000
ケーヨー 3,100 854.00 2,647,400
上新電機 1,700 2,039.00 3,466,300
日本瓦斯 10,400 1,925.00 20,020,000
ロイヤルホールディングス 3,600 2,702.00 9,727,200
東天紅 300 745.00 223,500
いなげや 1,800 1,342.00 2,415,600
チヨダ 1,900 814.00 1,546,600
ライフコーポレーション 1,700 2,698.00 4,586,600
リンガーハット 2,500 2,219.00 5,547,500
MrMaxHD 2,600 673.00 1,749,800
テンアライド 1,400 287.00 401,800
AOKIホールディングス 4,000 841.00 3,364,000
オークワ 3,200 857.00 2,742,400
コメリ 3,000 2,698.00 8,094,000
青山商事 4,200 991.00 4,162,200
しまむら 2,200 13,300.00 29,260,000
はせがわ 500 368.00 184,000
高島屋 14,400 1,948.00 28,051,200
松屋 3,500 1,097.00 3,839,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 9,300 1,435.00 13,345,500
近鉄百貨店 700 2,435.00 1,704,500
丸井グループ 14,100 2,064.00 29,102,400
クレディセゾン 11,200 1,861.00 20,843,200
アクシアル リテイリング 1,300 3,560.00 4,628,000
井筒屋 500 343.00 171,500
イオン 64,900 2,578.50 167,344,650
イズミ 2,900 3,020.00 8,758,000
フォーバル 700 1,059.00 741,300
平和堂 3,300 2,094.00 6,910,200
フジ 3,100 1,737.00 5,384,700
ヤオコー 2,200 6,900.00 15,180,000
ゼビオホールディングス 2,800 1,003.00 2,808,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケーズホールディングス 15,400 1,194.00 18,387,600
PALTAC 3,000 5,040.00 15,120,000
三谷産業 4,200 327.00 1,373,400
Olympicグループ 1,000 512.00 512,000
日産東京販売ホールディングス 2,900 353.00 1,023,700
SBI新生銀行 5,200 2,458.00 12,781,600
あおぞら銀行 11,200 2,624.00 29,388,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,132,600 972.50 1,101,453,500
りそなホールディングス 225,600 750.40 169,290,240
三井住友トラスト・ホールディングス 32,400 5,208.00 168,739,200
三井住友フィナンシャルグループ 130,300 6,056.00 789,096,800
千葉銀行 49,600 990.00 49,104,000
群馬銀行 35,100 501.00 17,585,100
武蔵野銀行 2,300 2,516.00 5,786,800
千葉興業銀行 3,500 581.00 2,033,500
筑波銀行 8,000 235.00 1,880,000
七十七銀行 5,800 2,344.00 13,595,200
秋田銀行 1,300 1,952.00 2,537,600
山形銀行 2,100 1,217.00 2,555,700
岩手銀行 1,300 2,451.00 3,186,300
東邦銀行 13,700 235.00 3,219,500
東北銀行 900 1,041.00 936,900
ふくおかフィナンシャルグループ 14,200 3,010.00 42,742,000
スルガ銀行 15,500 428.00 6,634,000
八十二銀行 36,400 613.00 22,313,200
山梨中央銀行 1,700 1,342.00 2,281,400
大垣共立銀行 3,300 2,021.00 6,669,300
福井銀行 1,700 1,689.00 2,871,300
清水銀行 800 1,553.00 1,242,400
富山銀行 300 1,744.00 523,200
滋賀銀行 2,900 2,871.00 8,325,900
南都銀行 2,700 2,672.00 7,214,400
百五銀行 16,500 416.00 6,864,000
京都銀行 5,600 6,510.00 36,456,000
紀陽銀行 6,300 1,632.00 10,281,600
ほくほくフィナンシャルグループ 11,600 1,056.00 12,249,600
山陰合同銀行 11,200 838.00 9,385,600
鳥取銀行 400 1,247.00 498,800
百十四銀行 1,700 1,983.00 3,371,100
四国銀行 3,000 964.00 2,892,000
阿波銀行 2,600 2,203.00 5,727,800
大分銀行 1,200 2,320.00 2,784,000
宮崎銀行 1,200 2,677.00 3,212,400
佐賀銀行 1,100 1,840.00 2,024,000
琉球銀行 4,000 1,056.00 4,224,000
セブン銀行 64,800 274.00 17,755,200
みずほフィナンシャルグループ 258,000 2,153.00 555,474,000
高知銀行 700 752.00 526,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山口フィナンシャルグループ 20,000 921.00 18,420,000
芙蓉総合リース 1,600 9,340.00 14,944,000
みずほリース 2,700 3,695.00 9,976,500
東京センチュリー 3,300 4,775.00 15,757,500
SBIホールディングス 25,800 2,924.00 75,439,200
日本証券金融 7,100 1,036.00 7,355,600
アイフル 29,300 372.00 10,899,600
日本アジア投資 2,300 261.00 600,300
長野銀行 600 1,551.00 930,600
名古屋銀行 1,200 3,560.00 4,272,000
北洋銀行 26,700 314.00 8,383,800
大光銀行 700 1,259.00 881,300
愛媛銀行 2,300 988.00 2,272,400
トマト銀行 700 1,108.00 775,600
京葉銀行 8,700 645.00 5,611,500
栃木銀行 7,900 343.00 2,709,700
北日本銀行 600 2,257.00 1,354,200
東和銀行 3,500 610.00 2,135,000
福島銀行 1,300 254.00 330,200
大東銀行 900 733.00 659,700
リコーリース 1,700 4,020.00 6,834,000
イオンフィナンシャルサービス 10,400 1,282.00 13,332,800
アコム 31,500 338.00 10,647,000
ジャックス 1,900 4,430.00 8,417,000
オリエントコーポレーション 4,900 1,177.00 5,767,300
オリックス 117,200 2,466.00 289,015,200
三菱HCキャピタル 69,400 721.00 50,037,400
ジャフコ グループ 6,000 2,245.00 13,470,000
九州リースサービス 800 936.00 748,800
トモニホールディングス 14,300 395.00 5,648,500
大和証券グループ本社 127,400 651.00 82,937,400
野村ホールディングス 328,400 564.20 185,283,280
岡三証券グループ 16,100 433.00 6,971,300
丸三証券 6,200 437.00 2,709,400
東洋証券 6,500 343.00 2,229,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 19,400 379.00 7,352,600
光世証券 900 414.00 372,600
水戸証券 5,300 306.00 1,621,800
いちよし証券 3,100 644.00 1,996,400
松井証券 10,300 806.00 8,301,800
SOMPOホールディングス 30,600 5,816.00 177,969,600
日本取引所グループ 50,100 2,023.50 101,377,350
マネックスグループ 19,700 476.00 9,377,200
極東証券 2,600 633.00 1,645,800
岩井コスモホールディングス 2,000 1,384.00 2,768,000
アイザワ証券グループ 2,400 706.00 1,694,400
フィデアホールディングス 1,900 1,518.00 2,884,200
池田泉州ホールディングス 23,500 261.00 6,133,500
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アニコム ホールディングス 6,400 536.00 3,430,400
MS&ADインシュアランスグループホール 36,300 4,487.00 162,878,100
マネーパートナーズグループ 2,000 250.00 500,000
スパークス・グループ 1,900 1,569.00 2,981,100
小林洋行 1,300 242.00 314,600
第一生命ホールディングス 90,800 2,876.50 261,186,200
東京海上ホールディングス 179,600 2,868.00 515,092,800
アドバンテッジリスクマネジメント 1,400 459.00 642,600
イー・ギャランティ 2,800 2,148.00 6,014,400
アサックス 600 667.00 400,200
NECキャピタルソリューション 800 2,693.00 2,154,400
T&Dホールディングス 47,800 1,998.00 95,504,400
アドバンスクリエイト 1,200 1,181.00 1,417,200
三井不動産 77,500 2,553.00 197,857,500
三菱地所 107,600 1,673.00 180,014,800
平和不動産 2,900 3,785.00 10,976,500
東京建物 16,900 1,665.00 28,138,500
京阪神ビルディング 2,200 1,214.00 2,670,800
住友不動産 32,200 3,160.00 101,752,000
太平洋興発 700 949.00 664,300
テーオーシー 3,500 663.00 2,320,500
東京楽天地 300 4,405.00 1,321,500
レオパレス21 19,800 330.00 6,534,000
スターツコーポレーション 2,600 2,648.00 6,884,800
フジ住宅 2,400 693.00 1,663,200
空港施設 2,000 571.00 1,142,000
明和地所 700 938.00 656,600
ゴールドクレスト 1,600 1,707.00 2,731,200
リログループ 10,300 2,184.00 22,495,200
エスリード 800 2,177.00 1,741,600
日神グループホールディングス 3,300 480.00 1,584,000
日本エスコン 3,900 866.00 3,377,400
MIRARTHホールディングス 8,700 379.00 3,297,300
AVANTIA 900 797.00 717,300
イオンモール 9,400 1,779.00 16,722,600
毎日コムネット 400 766.00 306,400
ファースト住建 700 1,099.00 769,300
ランド 110,100 10.00 1,101,000
カチタス 4,800 2,653.00 12,734,400
東祥 1,300 1,204.00 1,565,200
トーセイ 2,900 1,527.00 4,428,300
穴吹興産 400 2,268.00 907,200
サンフロンティア不動産 2,900 1,273.00 3,691,700
FJネクストホールディングス 2,000 1,019.00 2,038,000
インテリックス 600 558.00 334,800
ランドビジネス 1,700 232.00 394,400
サンネクスタグループ 600 1,000.00 600,000
グランディハウス 1,400 594.00 831,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東武鉄道 19,900 3,055.00 60,794,500
相鉄ホールディングス 6,000 2,260.00 13,560,000
東急 50,700 1,707.00 86,544,900
京浜急行電鉄 20,500 1,271.00 26,055,500
小田急電鉄 27,400 1,650.00 45,210,000
京王電鉄 9,600 4,760.00 45,696,000
京成電鉄 11,700 3,930.00 45,981,000
富士急行 2,200 4,250.00 9,350,000
東日本旅客鉄道 30,700 6,982.00 214,347,400
西日本旅客鉄道 23,100 5,269.00 121,713,900
東海旅客鉄道 13,900 15,265.00 212,183,500
西武ホールディングス 21,800 1,350.00 29,430,000
鴻池運輸 3,200 1,503.00 4,809,600
西日本鉄道 4,800 2,402.00 11,529,600
ハマキョウレックス 1,500 3,300.00 4,950,000
サカイ引越センター 900 4,520.00 4,068,000
近鉄グループホールディングス 18,100 4,170.00 75,477,000
阪急阪神ホールディングス 24,100 3,945.00 95,074,500
南海電気鉄道 8,600 2,764.00 23,770,400
京阪ホールディングス 7,400 3,420.00 25,308,000
神戸電鉄 500 3,195.00 1,597,500
名古屋鉄道 19,900 2,058.00 40,954,200
山陽電気鉄道 1,500 2,235.00 3,352,500
アルプス物流 1,400 1,304.00 1,825,600
トランコム 500 6,900.00 3,450,000
ヤマトホールディングス 23,100 2,318.00 53,545,800
山九 4,600 5,100.00 23,460,000
日新 1,500 2,151.00 3,226,500
丸運 700 230.00 161,000
丸全昭和運輸 1,200 3,140.00 3,768,000
センコーグループホールディングス 9,500 968.00 9,196,000
トナミホールディングス 400 4,040.00 1,616,000
ニッコンホールディングス 5,900 2,559.00 15,098,100
日本石油輸送 200 2,355.00 471,000
福山通運 1,400 3,455.00 4,837,000
セイノーホールディングス 11,400 1,437.00 16,381,800
エスライン 500 842.00 421,000
神奈川中央交通 500 3,325.00 1,662,500
AZ-COM丸和ホールディングス 4,300 1,806.00 7,765,800
C&Fロジホールディングス 1,900 1,312.00 2,492,800
日本郵船 48,300 3,580.00 172,914,000
商船三井 31,800 3,605.00 114,639,000
川崎汽船 15,400 3,320.00 51,128,000
NSユナイテッド海運 1,000 4,615.00 4,615,000
明治海運 1,400 709.00 992,600
飯野海運 6,500 1,135.00 7,377,500
共栄タンカー 600 975.00 585,000
九州旅客鉄道 12,800 3,015.00 38,592,000
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SGホールディングス 34,600 1,987.00 68,750,200
NIPPON EXPRESSホールディン 6,700 7,850.00 52,595,000
日本航空 44,400 2,593.00 115,129,200
ANAホールディングス 49,200 2,812.00 138,350,400
ビーウィズ 300 1,649.00 494,700
パスコ 200 1,449.00 289,800
TREホールディングス 4,000 1,579.00 6,316,000
人・夢・技術グループ 800 1,536.00 1,228,800
西本Wismettacホールディングス 500 3,635.00 1,817,500
シルバーライフ 500 1,995.00 997,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,810.00 362,000
Genky DrugStores 900 3,950.00 3,555,000
コーア商事ホールディングス 1,300 676.00 878,800
KPPグループホールディングス 4,100 733.00 3,005,300
ナルミヤ・インターナショナル 600 924.00 554,400
ブックオフグループホールディングス 1,200 1,278.00 1,533,600
ギフトホールディングス 400 4,345.00 1,738,000
三菱倉庫 3,900 3,220.00 12,558,000
三井倉庫ホールディングス 1,700 4,025.00 6,842,500
住友倉庫 4,900 2,220.00 10,878,000
澁澤倉庫 800 2,271.00 1,816,800
ヤマタネ 900 1,714.00 1,542,600
東陽倉庫 3,100 299.00 926,900
乾汽船 2,400 2,148.00 5,155,200
日本トランスシティ 4,100 608.00 2,492,800
ケイヒン 300 1,642.00 492,600
中央倉庫 1,100 1,056.00 1,161,600
川西倉庫 300 1,022.00 306,600
安田倉庫 1,500 1,031.00 1,546,500
ファイズホールディングス 400 1,258.00 503,200
大栄環境 3,500 1,866.00 6,531,000
東洋埠頭 500 1,408.00 704,000
上組 8,600 2,735.00 23,521,000
サンリツ 700 755.00 528,500
キムラユニティー 1,000 1,055.00 1,055,000
キユーソー流通システム 1,000 965.00 965,000
東海運 1,000 298.00 298,000
エーアイテイー 1,200 1,578.00 1,893,600
内外トランスライン 600 2,231.00 1,338,600
ショーエイコーポレーション 700 573.00 401,100
日本コンセプト 600 1,473.00 883,800
TBSホールディングス 9,400 1,764.00 16,581,600
日本テレビホールディングス 16,300 1,122.00 18,288,600
朝日放送グループホールディングス 1,900 678.00 1,288,200
テレビ朝日ホールディングス 4,500 1,440.00 6,480,000
スカパーJSATホールディングス 16,500 515.00 8,497,500
テレビ東京ホールディングス 1,400 2,296.00 3,214,400
日本BS放送 500 916.00 458,000
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ビジョン 2,300 1,656.00 3,808,800
スマートバリュー 1,000 456.00 456,000
USEN-NEXT HOLDINGS 1,600 2,528.00 4,044,800
ワイヤレスゲート 1,100 264.00 290,400
日本通信 17,300 237.00 4,100,100
クロップス 300 1,150.00 345,000
日本電信電話 232,800 3,979.00 926,311,200
KDDI 140,400 4,052.00 568,900,800
ソフトバンク 291,800 1,541.00 449,663,800
光通信 2,100 20,180.00 42,378,000
エムティーアイ 1,800 564.00 1,015,200
GMOインターネットグループ 6,800 2,635.00 17,918,000
ファイバーゲート 1,000 944.00 944,000
アイドママーケティングコミュニケーション 1,400 290.00 406,000
KADOKAWA 9,600 2,730.00 26,208,000
学研ホールディングス 2,900 865.00 2,508,500
ゼンリン 3,400 855.00 2,907,000
昭文社ホールディングス 1,500 300.00 450,000
インプレスホールディングス 900 204.00 183,600
東京電力ホールディングス 163,100 458.00 74,699,800
中部電力 66,700 1,409.00 93,980,300
関西電力 69,900 1,268.00 88,633,200
中国電力 28,700 670.00 19,229,000
北陸電力 17,200 591.00 10,165,200
東北電力 44,100 638.00 28,135,800
四国電力 15,300 736.00 11,260,800
九州電力 41,600 726.00 30,201,600
北海道電力 17,300 477.00 8,252,100
沖縄電力 4,500 1,020.00 4,590,000
電源開発 13,600 2,166.00 29,457,600
エフオン 1,200 617.00 740,400
イーレックス 3,200 1,988.00 6,361,600
レノバ 4,900 2,146.00 10,515,400
東京瓦斯 38,300 2,569.00 98,392,700
大阪瓦斯 36,600 2,200.00 80,520,000
東邦瓦斯 7,200 2,535.00 18,252,000
北海道瓦斯 1,000 1,845.00 1,845,000
広島ガス 3,800 353.00 1,341,400
西部ガスホールディングス 1,600 1,806.00 2,889,600
静岡ガス 4,100 1,148.00 4,706,800
メタウォーター 2,200 1,707.00 3,755,400
アイネット 1,000 1,293.00 1,293,000
松竹 1,000 11,200.00 11,200,000
東宝 11,300 4,750.00 53,675,000
エイチ・アイ・エス 4,900 2,055.00 10,069,500
東映 500 17,820.00 8,910,000
ラックランド 600 2,897.00 1,738,200
エヌ・ティ・ティ・データ 57,000 1,817.00 103,569,000
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共立メンテナンス 3,200 5,290.00 16,928,000
イチネンホールディングス 2,100 1,311.00 2,753,100
建設技術研究所 900 3,550.00 3,195,000
スペース 1,400 912.00 1,276,800
アインホールディングス 2,600 5,650.00 14,690,000
燦ホールディングス 900 2,150.00 1,935,000
ピー・シー・エー 1,000 1,270.00 1,270,000
スバル興業 100 9,350.00 935,000
東京テアトル 700 1,147.00 802,900
タナベコンサルティンググループ 700 913.00 639,100
ビジネスブレイン太田昭和 600 2,103.00 1,261,800
ナガワ 500 7,520.00 3,760,000
東京都競馬 1,500 3,815.00 5,722,500
常磐興産 700 1,247.00 872,900
カナモト 3,500 2,234.00 7,819,000
DTS 3,900 3,270.00 12,753,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9,100 6,350.00 57,785,000
シーイーシー 2,200 1,526.00 3,357,200
カプコン 18,000 4,385.00 78,930,000
西尾レントオール 1,800 3,150.00 5,670,000
アイ・エス・ビー 900 1,251.00 1,125,900
アゴーラ ホスピタリティー グループ 9,000 26.00 234,000
日本空港ビルデング 6,300 6,650.00 41,895,000
トランス・コスモス 2,400 3,350.00 8,040,000
乃村工藝社 8,000 899.00 7,192,000
ジャステック 1,200 1,258.00 1,509,600
SCSK 14,800 1,968.00 29,126,400
藤田観光 900 3,385.00 3,046,500
KNT-CTホールディングス 1,200 1,733.00 2,079,600
日本管財 2,000 2,594.00 5,188,000
トーカイ 1,700 1,964.00 3,338,800
白洋舎 100 1,579.00 157,900
セコム 19,000 7,992.00 151,848,000
NSW 800 2,136.00 1,708,800
セントラル警備保障 1,000 2,627.00 2,627,000
アイネス 1,300 1,401.00 1,821,300
丹青社 4,000 736.00 2,944,000
メイテック 7,500 2,450.00 18,375,000
TKC 3,200 3,705.00 11,856,000
富士ソフト 2,000 8,110.00 16,220,000
応用地質 1,800 2,128.00 3,830,400
船井総研ホールディングス 3,900 2,873.00 11,204,700
NSD 6,600 2,407.00 15,886,200
進学会ホールディングス 1,400 310.00 434,000
丸紅建材リース 200 2,005.00 401,000
オオバ 1,300 738.00 959,400
コナミグループ 7,800 6,260.00 48,828,000
いであ 500 1,575.00 787,500
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学究社 600 2,025.00 1,215,000
ベネッセホールディングス 7,000 2,024.00 14,168,000
イオンディライト 2,000 2,963.00 5,926,000
ナック 900 978.00 880,200
福井コンピュータホールディングス 1,300 2,851.00 3,706,300
ダイセキ 3,800 4,180.00 15,884,000
ステップ 700 1,837.00 1,285,900
日鉄物産 1,300 9,280.00 12,064,000
泉州電業 1,000 3,510.00 3,510,000
元気寿司 600 3,110.00 1,866,000
トラスコ中山 4,000 2,223.00 8,892,000
ヤマダホールディングス 78,400 485.00 38,024,000
オートバックスセブン 6,600 1,462.00 9,649,200
モリト 1,500 1,025.00 1,537,500
アークランズ 2,800 1,482.00 4,149,600
ニトリホールディングス 7,700 15,485.00 119,234,500
グルメ杵屋 1,600 1,028.00 1,644,800
愛眼 1,300 169.00 219,700
ケーユーホールディングス 1,100 1,512.00 1,663,200
吉野家ホールディングス 7,600 2,350.00 17,860,000
加藤産業 2,400 3,625.00 8,700,000
北恵 700 714.00 499,800
イノテック 1,200 1,410.00 1,692,000
イエローハット 3,500 1,812.00 6,342,000
松屋フーズホールディングス 900 4,050.00 3,645,000
JBCCホールディングス 1,400 2,077.00 2,907,800
JKホールディングス 1,600 1,147.00 1,835,200
サガミホールディングス 3,100 1,300.00 4,030,000
日伝 1,200 1,987.00 2,384,400
関西フードマーケット 1,900 1,445.00 2,745,500
ミロク情報サービス 1,800 1,795.00 3,231,000
北沢産業 1,900 305.00 579,500
杉本商事 800 2,023.00 1,618,400
因幡電機産業 5,000 2,894.00 14,470,000
王将フードサービス 1,300 6,110.00 7,943,000
ミニストップ 1,500 1,385.00 2,077,500
アークス 3,600 2,211.00 7,959,600
バローホールディングス 3,800 2,001.00 7,603,800
東テク 700 4,495.00 3,146,500
ミスミグループ本社 28,900 3,430.00 99,127,000
アルテック 1,000 305.00 305,000
ベルク 900 5,540.00 4,986,000
大庄 1,100 1,017.00 1,118,700
タキヒヨー 300 985.00 295,500
ファーストリテイリング 8,700 28,655.00 249,298,500
ソフトバンクグループ 105,000 5,708.00 599,340,000
蔵王産業 400 2,053.00 821,200
スズケン 5,900 3,460.00 20,414,000
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サンドラッグ 7,200 3,585.00 25,812,000
サックスバー ホールディングス 1,900 822.00 1,561,800
ジェコス 1,400 904.00 1,265,600
ヤマザワ 400 1,286.00 514,400
やまや 400 2,638.00 1,055,200
グローセル 2,200 428.00 941,600
ベルーナ 4,500 700.00 3,150,000
合 計 21,302,064 ― 53,012,482,760
② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 11,960,122,590
円
Ⅱ 負債総額 21,936,690
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,938,185,900
円
Ⅳ 発行済口数 6,711,956,107
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7786
円
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 52,531,559,147
円
Ⅱ 負債総額 129,805,574
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,401,753,573
円
Ⅳ 発行済口数 14,258,554,163
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6751
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う
ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
<受益権の再分割>
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、
債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します。
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。ま
た金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
2023年3月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、123本であり、その純資産総額は2,937,673百万円
です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」とい
います)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内
閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」(昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により
作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度(2021年4月1日から2022
年3月31日まで)の財務諸表ならびに第26期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日
まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
預金 3,455,294 4,391,110
有価証券 22,281 23,294
前払金 59,450 119,649
前払費用 20,090 29,290
未収入金 795,709 688,466
未収還付法人税等 592 -
未収委託者報酬 651,298 685,229
未収収益 41,992 42,751
流動資産計 5,046,710 70.1 5,979,793 75.8
固定資産
有形固定資産 4,695 375
建物附属設備 ※1 - 0
器具備品 ※1 4,695 375
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,149,769 1,904,306
長期差入保証金 55,283 71,694
繰延税金資産 2,088,211 1,826,336
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,154,465 29.9 1,904,682 24.2
資産合計 7,201,176 100.0 7,884,475 100.0
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(負債の部) % %
流動負債
預り金 141,855 172,682
未払金 300,612 344,370
未払手数料 163,883 177,539
その他未払金 136,728 166,831
未払費用 11,026 11,699
未払法人税等 - 296,332
未払消費税等 79,008 30,068
賞与引当金 76,891 74,876
流動負債計 609,394 8.5 930,030 11.8
固定負債
退職給付引当金 81,500 84,840
固定負債計 81,500 1.1 84,840 1.1
負債合計 690,894 9.6 1,014,871 12.9
(純資産の部) % %
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株主資本 6,510,281 90.4 6,869,604 87.1
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,091,161 6,450,484
純資産合計 6,510,281 90.4 6,869,604 87.1
負債・純資産合計 7,201,176 100.0 7,884,475 100.0
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
科 目
構成比 構成比
金 額 金 額
% %
営業収益
委託者報酬 2,468,063 2,655,508
投資顧問収入 2,871,928 3,030,659
その他営業収益 ※ 78,227 85,660
営業収益計 5,418,219 100.0 5,771,828 100.0
営業費用
支払手数料 631,100 711,649
広告宣伝費 28,458 53,735
公告費 1,140 1,140
調査費 527,766 712,486
調査費 268,033 407,466
委託調査費 259,021 304,641
図書費 711 378
委託計算費 242,239 485,872
営業雑経費 38,381 29,696
通信費 4,038 3,997
印刷費 11,238 7,276
協会費 18,183 12,853
諸会費 5 55
その他 4,915 5,512
営業費用計 1,469,086 27.1 1,994,579 34.6
一般管理費
給料 1,307,873 1,568,661
役員報酬 235,947 425,268
給料・手当 800,039 787,766
賞与 210,310 285,950
賞与引当金繰入額 61,576 69,676
交際費 728 1,607
旅費交通費 801 676
租税公課 6,244 32,240
不動産賃借料 91,686 60,478
退職給付費用 71,604 74,675
固定資産減価償却費 20,149 2,571
福利厚生費 126,174 130,238
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諸経費 202,081 186,753
一般管理費計 1,827,345 33.7 2,057,903 35.7
営業利益 2,121,787 39.2 1,719,345 29.8
営業外収益
為替差益 123 18
有価証券運用益 1,026 1,013
雑収入 36 881
営業外収益計 1,186 0.0 1,913 0.0
営業外費用
移転価格調整金 ※ 1,306,329 363,220
為替差損 656 214
有価証券運用損 - 1
雑損失 193 329
営業外費用計 1,307,179 24.1 363,766 6.3
経常利益 815,794 15.1 1,357,491 23.5
特別利益
事業再構築費用戻入 102 7,084
特別利益計 102 0.0 7,084 0.1
特別損失
事務処理損失 8,806 146
固定資産除却損 45,130 2,326
特別損失計 53,937 1.0 2,472 0.0
税引前当期純利益 761,960 14.1 1,362,102 23.6
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 261,905 4.5
法人税等調整額 281,513 5.2 261,874 4.5
当期純利益 479,916 8.9 838,322 14.5
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
当期変動額合計 - - - (53,083) (53,083) (53,083) (53,083)
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当期変動額
剰余金の配当 - - - (479,000) (479,000) (479,000) (479,000)
当期純利益 - - - 838,322 838,322 838,322 838,322
当期変動額合計 - - - 359,322 359,322 359,322 359,322
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
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[ 重要な会計方針 ]
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.固定資産の減価償 有形固定資産
却方法 リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信
託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しており
ます。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資
顧毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
6.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
会計方針の変更
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。この変更による当財務諸表へ
の影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基 準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による当財務諸表への影響はありません。
表示方法の変更
従来、損益計算書の「一般管理費」の「事務手数料」に含めていたステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニーに支払う「移転価格調整金」は、グループ内の精算の目的等をより適切に反映させるため、
当事業年度より「営業外費用」の「移転価格調整金」として表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の損益計算書において「一般管理費」の「事務手数料」として表示していた1,306,329千
円を「営業外費用」の「移転価格調整金」として組替えて表示しています。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益は363,220千円、前事業年度の営業利益は
1,306,329千円、それぞれ増加しています。経常利益以下に影響は有りません。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 1,826,336千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器 具 備 品 52,734千円 器 具 備 品 30,399千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
同左
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその 払われた調整額85,395千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の営業 払った調整額363,220千円は、損益計算書の営業外
外費用である移転価格調整金に含まれておりま 費用である移転価格調整金に含まれております。
す。
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関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
(決議)
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 利益剰余金 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2021年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 ―
3,455,294 3,455,294
(2)未収入金 ―
795,709 795,709
(3)未収委託者報酬 ―
651,298 651,298
(4)預り金 ―
141,855 141,855
(5)未払手数料 ―
163,883 163,883
(6)その他未払金 ―
136,728 136,728
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3) 未収委託者報酬、(4) 預り金、(5) 未払手数料及び(6) その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2022年3月31日現在
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2022年3月31日現在、前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
(有価証券関係)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,281千円 貸借対照表計上額 23,294千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,011千円
に含まれた評価差額 1,026千円
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
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2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッ
シュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
(単位:千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
退職給付債務の期首残高 450,505
勤務費用 58,354
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 10,018
退職給付の支払額 △ 18,668
退職給付債務の期末残高 480,173
3 .年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
退職給付の支払額 △ 51,930
年金資産の期末残高 368,935
(単位:千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
年金資産の期首残高 368,935
期待運用収益 2,728
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数理計算上の差異の発生額 △ 2,919
事業主からの拠出額 52,354
退職給付の支払額 △ 18,668
年金資産の期末残高 402,431
4. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
年金資産 △ 368,935
81,570
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
(単位:千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
積立型制度の退職給付債務 480,173
年金資産 △ 402,431
77,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
77,742
未認識数理計算上の差異 7,098
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 84,840
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
52,417
確定給付制度に係る退職給付費用
(1)勤務費用
55,966
-
(2)利息費用
△2,510
(3)期待運用収益
8,721
(4)過去勤務費用の費用処理額
△25,059
(5)数理計算上の差異の費用処理額
15,300
(6)その他
(単位:千円)
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当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
55,694
確定給付制度に係る退職給付費用
(1)勤務費用
58,354
-
(2)利息費用
△2,728
(3)期待運用収益
0
(4)過去勤務費用の費用処理額
69
(5)数理計算上の差異の費用処理額
-
(6)その他
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2021年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2022年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2021年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2022年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
8.確定拠出制度
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,980千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金繰入超過額 21,034 賞与引当金繰入超過額 19,674
退職給付引当金 26,660 退職給付引当金 27,681
(注) 繰越欠損金 1,987,863 (注) 繰越欠損金 1,727,082
その他 52,654 その他 51,898
――――――
――――――
繰延税金資産 合計 1,826,336
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
――――――
――――――
繰延税金資産の純額 1,826,336
繰延税金資産の純額 2,088,211
――――――
――――――
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2021年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - 848,990 1,138,872 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - 848,990 1,138,872 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度(2022年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - 597,044 157,331 972,706 1,727,082
(*2)
157,331
繰延税金資産 - - - 597,044 972,706 1,727,082
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,727,082千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,727,082千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度(2021年3月31日現在) 当事業年度(2022年3月31日現在)
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 6.8% 算入されない項目 8.0%
その他 △ 0.4% その他 △0.2%
――――――
――――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 38.4%
法人税等の負担率 37.0%
=============
==============
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
14,661千円であります。当事業年度において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われ
たことから、資産除去債務の総額は、20,679千円減少しました。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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当社は、「(セグメント情報)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、「(セグメント情報)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(セグメント情報)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
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該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 金額 残高
又は 所有 (被所
役員の 事業上の関係
職業 (千円) (千円)
出資金
兼任等
有)割合
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 顧問、投資 資顧問サービスの 用料の支払
つ会社 ク ・ ア ン 州ボストン市 信託委託業 提供並びに受
ド・ トラス 務、及びそ 入れ 投資顧問料の支 182,861
れらの関連 払
ト・カンパ
業務
ニー
ソフトウェアの 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
使用契約
人件費等及び事 事務手数料の受 77,977
務手数料の支払 取
移転価格調整金 1,306,329
の支払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
リート信託 区 の事務サービスの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 133,561
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問サービス 投資顧問料の支 17,282 - -
リート・グ ロンドン ポンド 投資信託委 の受入れ 払
ローバル・ア 託業務
ドバイザー
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問業 なし なし 投資顧問サービス 紹介料の受取 249 - -
リート・グ シンガポール ガポール の受入れ及び
ローバル・ア 市 ドル ETF商品の 投資顧問料の支 21,878
ドバイザー 紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
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取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 金額 残高
又は 所有 (被所
役員の 事業上の関係
職業 (千円) (千円)
出資金
有)割合 兼任等
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 351,919 前払金 598
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 顧問、投資 資顧問サービスの 用料の支払
つ会社 ク ・ ア ン 州ボストン市 信託委託業 提供並びに受
ド・ トラス 務、及びそ 入れ 投資顧問料の支 221,949
れらの関連 払
ト・カンパ
業務
ニー
ソフトウェアの 人件費等の支払 396,782 未払金 28,457
使用契約
人件費等及び事 事務手数料の受 85,395
務手数料の支払 取
移転価格調整金 363,220
の支払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理の 投資信託計理業 38,999 前払金 119,051
リート信託 区 事務サービスの受 務委託
銀行株式 入れ
会社
兼職社員の人件 人件費等の支払 127,476
費支払等
ステート・スト 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問サービス 投資顧問料の支 19,193 - -
リート・グ ロンドン ポンド 投資信託委 の受入れ 払
ローバル・ア 託業務
ドバイザー
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問業 なし なし 投資顧問サービス 紹介料の受取 264 - -
リート・グ シンガポール ガポール の受入れ及びE
ローバル・ア 市 ドル TF商品の紹介 投資顧問料の支 24,400
ドバイザー 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
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4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1株当たり純資産 1,050,045円38銭 1株当たり純資産 1,108,000円68銭
1株当たり当期純利益 77,405円89銭 1株当たり当期純利益 135,213円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
当期純利益 (千円) 479,916 838,322
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 479,916 838,322
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
(重要な後発事象)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
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期 別 第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
科 目 金 額 構成比
(資産の部) %
流動資産
預金 4,446,406
有価証券 24,592
前払金 159,874
前払費用 40,096
未収入金 666,558
未収委託者報酬 696,844
未収収益 332,924
流動資産計 6,367,296 78.7
固定資産
有形固定資産 217
建物附属設備 ※1 0
器具備品 ※1 217
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 1,718,565
長期差入保証金 70,605
繰延税金資産 1,641,684
その他投資 6,275
固定資産計 1,718,783 21.3
資産合計 8,086,080 100.0
(負債の部) %
流動負債
預り金 208,287
未払金 331,954
未払手数料 187,989
その他未払金 143,964
未払費用 12,450
未払法人税等 260,511
未払消費税等 ※2 39,257
賞与引当金 222,430
流動負債計 1,074,892 13.3
固定負債
退職給付引当金 81,084
固定負債計 81,084 1.0
負債合計 1,155,977 14.3
(純資産の部) %
株主資本 6,930,102 85.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,620,102
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,510,982
純 資 産 合 計
6,930,102 85.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
8,086,080 100.0
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
期 別 第26期中間会計期間
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自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
科 目
金 額 構成比
%
営業収益
委託者報酬 1,340,822
投資顧問収入 1,438,017
その他営業収益 ※1
8,341
営業収益計
2,787,181 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 911,759
支払手数料 372,319
その他営業費用 ※1
539,440
一般管理費 ※2
889,637
営業費用・一般管理費計
1,801,397 64.6
営業利益 985,783 35.4
営業外収益 ※1
338,498 12.1
営業外費用
503 0.0
経常利益 1,323,778 47.5
特別損失 4,303 0.2
税引前中間純利益 1,319,474 47.3
法人税,住民税及び事業税 236,323 8.5
法人税等調整額 184,652 6.6
中間純利益 898,498 32.2
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
利益剰余金
合計
利益準備金
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -838,000 -838,000 -838,000 -838,000
中間純利益 898,498 898,498 898,498 898,498
当中間期変動額合計 - - - 60,498 60,498 60,498 60,498
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,510,982 6,620,102 6,930,102 6,930,102
[重要な会計方針]
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
2.固定資産の減価 有形固定資産
償却方法 定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3~ 7年
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3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
び負債の本邦通 差額は損益として処理しております。
貨への換算基準
4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計
期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を
認識しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づ
き、投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を
認識しております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会
計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといた
しました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無く、したがって、時価算定会計基準適用指針の適用に
ともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有
りません。
注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
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※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,556 千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価
格調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステー
ト・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額8,213
千円は中間損益計算書のその他営業収益、334,362千円は中間損益計算書の営業外収益にそれ
ぞれ含まれております。また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・
カンパニーに支払った調整額123,206千円は、中間損益計算書のその他営業費用に含まれてお
ります。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 409千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2.当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
(金融商品関係)
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
1. 金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済さ
れるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 24,592千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 1,297千円
(資産除去債務関係)
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
(デリバティブ取引関係)
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
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(セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
(セグメント関連情報)
1.商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計
対象より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
当社は、「(セグメント情報等)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収
益のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
中間損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(1株当たり情報)
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第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1株当たり純資産額 1,117,758円50銭
1株当たり中間純利益 144,919円11銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
中間純利益(千円) 898,498
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式にかかる中間純利益(千円) 898,498
期中平均株式数(株) 6,200
(重要な後発事象)
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円( 2022年3月 末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2022年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
(2022年3月末現在)
松井証券株式会社 11,945百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 17,495百万円
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
りです。
書類名 提出年月日
2022年 6月3日
有価証券届出書
2022年 6月3日
有価証券報告書
有価証券届出書の訂正届出書 2022年12月5日
半期報告書 2022年12月5日
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独立監査人の監査報告書
2022年6月22日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第25期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の202
2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
るいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
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より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年5月19日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2022年3月8日から2023年3月6日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
テート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2023年3月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。) に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております 。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年12月16日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取締役会 御中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第26期事業年
度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(20
22年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
る ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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