ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/02/22－2023/02/20)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/02/22－2023/02/20) |
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| 提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/02/22－2023/02/20) |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月19日
【計算期間】 第11期 自 2022年2月22日 至 2023年2月20日
【ファンド名】 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オー
プン（ステイブル）
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7297
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果の獲得
を目指して運用を行うことを基本とします｡
② 委託会社は､受託会社と合意のうえ､２兆円を限度として信託金を追加できるものとします｡また委託
会社は､受託会社と合意のうえ､当該限度額を変更することができます｡
③ 当ファンドが該当する商品分類､属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
単位型 債 券 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
単位型・追加型 追加型
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます｡
目論見書又は信託約款において､国内及び海外の資産による投
投資対象地域 内外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投信及びそ
投資対象資産
資産複合 の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
（収益の源泉）
する旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､各種指数に連動する運用成果
補足分類 インデックス型
を目指す旨の記載があるものをいいます｡
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
社債 アジア
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その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（AMCリスク
（ ） バジェット型
その他資産 資産配分モデル
(投資信託証券 指数）
(資産複合(株式､ 中近東
債券)､資産配分変 （中東）
更型))
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産（投資信
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投資以外の
託証券（資産複合
投資対象資産 資産に投資する旨の記載があるものをいい､括弧内の記載は､
（株式､債券）､資産
組入資産を表します｡
配分変更型））
目論見書又は信託約款において､年１回決算する旨の記載があ
決算頻度 年１回
るものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､組入資産による投資収益が世
グローバル
投資対象地域 界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものを
(日本を含む)
いいます｡
目論見書又は信託約款において､親投資信託（ファンド・オ
投資形態 ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く｡）を投資対象とし
て投資するものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､為替のヘッジを行なわない旨
為替ヘッジ なし の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます｡
その他
対象 (AMCリスクバジェッ 「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全ての
インデックス ト型資産配分モデル ものをいいます｡
指数)
※商品分類､属性区分は､一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類､属性区分の全
体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2012年３月９日 投資信託契約締結､設定､運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは､「ファミリーファンド方式」により運用を行います｡「ファミリーファンド方式」と
は､投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし､その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して､その実質的な運用を行う仕組みです｡また､マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます｡
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
１）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す｡）
委託会社は､信託財産の運用指図､目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
２）三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます｡）
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
受託会社は､信託財産の管理業務､信託財産の計算等を行います｡また､信託事務の一部につき､株
式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し､これを委託することがあります｡
３）販売会社
販売会社は､受益権の募集の取扱い､販売､一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金､
一部解約代金および償還金の支払い等を行います｡
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※１ 証券投資信託契約
委託会社､受託会社および受益者に関する事項､委託会社および受託会社としての業務に関する事項､受益権に関する事項ならびに信託の元
本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます｡
なお､ファンドは､委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します｡証券投資信託契約は､「投資信託及び投資
法人に関する法律」に基づき､あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます｡
※２ 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い､換金の取扱い､償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
１）資本金の額
３億１千万円
２）沿革
1998年２月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年３月31日 投資顧問業の登録
1998年８月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年９月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年９月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年９月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年７月１日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社に商号変更
３）大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100％
ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
※
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数 」に連動した投資成果を目指
して運用を行います｡
※ 株式会社トータルアセットデザインが､日本および世界主要国の株式や公社債等､運用資産全体のリ
スク（＝収益のブレ）総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき､各資産のベン
チマークのリターンを合成した指数で､資産配分は定期的に見直しが行われます｡
「日本株式インデックス・マザーファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株
式インデックス・オープン・マザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」
（以下総称して「マザーファンド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証
券」といいます｡）を主要投資対象とします｡
① 「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」をベンチマークとします｡
② 各マザーファンド受益証券のベンチマークは下記の通りで､各マザーファンド受益証券においては､
それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います｡
日本株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：TOPIX（東証株価指数配当込み）]
日本債券インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：NOMURA－BPI総合指数]
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
※１
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース） ]
外国債券インデックス・マザー・ファンド
※２
[ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス（除く日本､円ベース） ]
※１
MSCIコクサイ指数の構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出
したものです｡
※２
FTSE世界国債インデックス（除く日本）の構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出し
たものです｡
③ マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては､原則と
して為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため､デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい､後記
（５）②の3）4）5）に定めるものに限ります｡以下同じ｡）を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため､一部解約に伴う支払資金の手当て（一
部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます｡）を目的として､または再
投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として､資金借入れ（コール市場を通じる場合を
含みます｡）の指図をすることができます｡
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場
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合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし､三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
ファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株式インデックス・オープン・マ
ザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます｡）に投資することを指図します｡
１) 株券または新株引受権証書
２) 国債証券
３) 地方債証券
４) 特別の法律により法人の発行する債券
５) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます｡）
８) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
います｡）
９) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定
めるものをいいます｡）
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15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券また
は証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券およ
び14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､当ファンドの設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社
が運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券
（取引所に上場等され､かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性
が低下している場合を除きます｡）な投資信託証券）を除きます｡）の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます｡以下同じ｡）の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投
資の指図をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます｡
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心
とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市
場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、
質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であ
り、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチに
よって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会に
おいては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパ
フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織
である運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に
行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オ
フィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリス
クをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意
図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちで
モニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およ
びグローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は 本書提出日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時（原則として2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日）に､原則として次のとおり
収益分配を行う方針です｡
① 分配対象額は経費控除後の利子､配当収入および売買益（評価益を含みます｡）等の範囲内としま
す｡
② 分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象金額が少
額の場合には分配を行わないことがあります｡
③ 留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行
います｡
なお､上記は収益分配方針であり､将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は､預貯金の利息とは異なり､投資信託の純資産から支払われますので､分配金が支払われると､
その金額相当分､基準価額は下がります｡
・分配金は､計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります｡その場合､当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります｡また､分配金の水準は､必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん｡
・投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部又は全部が､実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります｡ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です｡
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
１）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
２）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
３）公社債の実質投資割合には制限を設けません｡
４）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
５）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
６）デリバティブ取引は､後記②の3）4）5）の範囲で行います｡
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
１）投資する株式等の範囲（信託約款第18条）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社が投資することを指図する株式､新株引受権証券および新株予約権証券は､取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの､または取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式､新株引受権証券及び新株予約権証
券 で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます｡）とします｡た
だし､株主割当または社債権者割当により取得する株式､新株引受権証券および新株予約権証券に
ついてはこの限りではありません｡
２）信用取引の指図範囲（信託約款第19条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済については､株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の信用取引の指図にあたっては､当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ｂ）においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託
財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）委託会社は､上記（ａ）の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
３）先物取引等の運用指図（信託約款第20条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます｡）､有価証券指数等先物取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます｡）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます｡）ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます｡なお､選択権取引はオ
プション取引に含めるものとします（以下同じ｡）｡
（ｂ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます｡
（ｃ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます｡
４）スワップ取引の運用指図（信託約款第21条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､異なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）
を行うことの指図をすることができます｡
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（ｂ）スワップ取引の指図にあたっては､当該取引の契約期限が､原則として信託期間を超えないも
のとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません｡
（ｃ）スワップ取引の指図にあたっては､当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属する
とみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます｡）が､信託
財産の純資産総額を超えないものとします｡なお､信託財産の一部解約等の事由により､上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を
指図するものとします｡
（ｄ）上記（ｃ）においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは､マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）スワップ取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします｡
（ｆ）委託会社は､スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは､
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
５）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（信託約款第22条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます｡
（ｂ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては､当該取引の決済日が､原則として信託
期間を超えないものとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません｡
（ｃ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
（ｄ）委託会社は､金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
６）有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第23条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます｡
（ｂ）委託会社は､有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは､担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
７）公社債の空売りの指図範囲（信託約款第24条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済に
ついては､公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます｡）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の売り付けの指図にあたっては､当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当す
る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
８）公社債の借入れ（信託約款第25条）
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（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､公社債の借入れの指図をすることができ
ます｡なお､当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは､担保の提供
の 指図を行うものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ａ）の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
９）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第26条）
外貨建有価証券への投資については､わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には､制約されることがあります｡
10）外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第27条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額についての為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチマークとの連動性を維持
するため､外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます｡
（ｂ）上記（ａ）の予約取引の指図は､原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の
合計額との差額につき円換算した額が､信託財産の純資産総額を超えないものとします｡ただ
し､信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については､この限りではありませ
ん｡
（ｃ）上記（ｂ）の限度額を超えることとなった場合には､委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します｡
（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第22条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
１）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を
除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図すること
が禁じられています。
２）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
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た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る 取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図
しないものとします。
（参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指して
運用を行います｡
日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
① TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
② 株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
ことができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
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５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
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③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤ 信用取引の指図は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第18条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行いま
す｡
わが国の公社債等を主要投資対象とします｡
① NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします｡
② 債券組入比率は原則として高位を維持します｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うこと
ができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 資金動向､市況動向､信託財産の規模等によっては､上記のような運用が行われない場合や､当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
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（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません｡
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません｡
⑦ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます｡）の新株予約
権に限ります｡）の行使により取得可能なものに限り､実質的投資割合は､信託財産の純資産総額の
10％以下とします｡
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
⑤ 外貨建資産への投資は行いません｡
⑥ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款第15条の範囲で行います｡
⑦ スワップ取引は､ 信託 約款第16条の範囲で行います｡
⑧ 金利先渡取引は､ 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし､中長期的に日本を除く世界の主要国の
株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本としま
す｡
① 株式への投資にあたっては､日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投
資対象とし､MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います｡
② 株式の組入率は､原則として高位を維持します｡
③ 外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、 有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）コマーシャル・ペーパー
７）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から７）までの証券または証書の性質を
有するもの
９）投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます｡以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12）外国法人が発行する譲渡性預金証書
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
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なお､１）の証券または証書および８）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい､２）から５）までの証券および８）の証券または証書のうち２）から
５）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます｡また､９）または10）の証券を以下
「投 資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときは､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への投資割合には制限を設けません｡
② 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への投資割合は､取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ 有価証券先物取引等は 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款第18条の範囲で行います｡
⑦ 金利先物取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款第19条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第19条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要は､以下の通りで
す｡
（１）投資方針
この投資信託は､主として日本を除く世界主要先進国の国債､政府機関債等を主要投資対象としFTSE世界
国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います｡
① 公社債への投資は原則として高位を維持します｡
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国
内において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通貨に
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係る先物取引､通貨に係る選択権取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら
びに外国の市場における有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通
貨 に係る先物取引､通貨に係るオプション取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うことができます｡その際の
実質投資比率は､原則として信託財産の純資産総額の100％以内とします｡また､実質投資比率がこ
の上限を超過した場合には､速やかに調整するものとします｡なお､ここでいう実質投資比率は､現
物資産の時価総額と有価証券先物等の買建玉の時価総額の合計額から売建玉の時価総額を差引い
た額の､純資産総額に対する比率をいいます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す｡
⑥ 資金動向､市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が
できないことがあります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡)
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
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11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います｡）
14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます｡）
15）外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20）外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの｡
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券または証
書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券および
14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債､ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す｡）の転換による取得に限り､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
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④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下としま
す｡
⑤ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款15条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款16条の範囲で行います｡
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款17条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク特性
当ファンドは､主にマザーファンド受益証券への投資を通じて､実質的に日本および世界主要国の株
式や公社債等に分散投資を行いますが､主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動す
る場合があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します｡
したがって､投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失
を被り､投資元本を割り込むことがあります｡
なお､投資信託は預貯金とは異なります｡
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが､当ファンドのリスクおよび留意点を完
全に網羅しておりませんのでご注意ください｡また､ファンドのリスクは以下に限定されるものでは
ありません｡
① 資産配分リスク
当ファンドは､国内外の株式や公社債等､運用資産全体のリスク（＝収益のブレ）総量をバジェット
化することにより､市場環境に応じて決定した最適な資産配分比率に変更する運用を行います｡この
資産配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが､投資対象資産が予期しない値動きをした
場合､損失を被る可能性があります｡
② 株価変動リスク
株式の価格は､一般に個々の企業の活動および業績､経営方針､ならびに法令順守の状況等に反応して
変動するほか､投資対象国の経済情勢および景気見通し､ならびに金利変動､為替相場およびそれらの
見通し等にも反応して変動します｡したがって､マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期
的または長期的に下落する可能性があります｡
③ 信用リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式や公社債等を実質的な投資対象としていることから､株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります｡また公社債等の価格は､公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関す
る外部評価の変化等､信用状況によって変動し､特に､発行体が財政難､経営不安等により､利息および
償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）､またはでき
なくなることが予想される場合には､大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあ
ります｡）｡したがって､このような状態が生じた場合には､当ファンドが実質的に保有する株式や公
社債等の価格が下落し､基準価額が下落する要因となります｡また､金融商品取引の相手方や受託会社
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の決済不履行または債務不履行等により損失を被ることがあります｡運用資産の規模等によっては､
当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります｡
④ 金利変動リスク
公社債等の価格は､一般に金利が上昇した場合には下落し､金利が下落した場合には上昇します（価
格の変動幅は､残存期間､発行体､公社債の種類等により異なります｡）｡したがって､金利が上昇した
場合､当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し､基準価額が下落する要因となります｡
⑤ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である世界主要国の株式や公社債等（日本を除く）は外貨建資産で
あるため､当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます｡
⑥ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては､有価証券の取得､売却時の売買
価格は取引量の大きさに影響を受け､市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク､評
価価格どおりに売却できないリスク､あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスク
があり､その結果､不測の損失を被るリスクがあります｡
また､解約資金の手当てが間に合わず､売却した有価証券等の売却代金回収までの期間､一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり､その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります｡
⑦ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安､ある
いは他国との外交関係の悪化などの要因により､投資成果に大きく影響することがあります｡また､投
資対象国の政府当局による､海外からの投資規制や課徴的な税制､海外からの送回金規制などの様々
な規制の導入や政策変更等により､投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性がありま
す｡
⑧ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため､または証券
価格､市場金利､為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが､デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく､また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません｡
⑨ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています｡パッシブ運用と
は､ベンチマークとするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり､ファンド・マ
ネージャーが経済情勢､市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデックスを上回る
投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります｡
マザーファンドは､投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため､原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売
買を行います｡ただし､インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行
われる場合等､個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため､基準
価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず､ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に
連動しない場合があります｡また､インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資
できない場合､インデックスの投資成果に連動させるため､インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資
する場合があります｡
⑩ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います｡そのため､当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資
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金変動等があり､その結果､当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には､そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影
響 を及ぼすことがあり､これにより､当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります｡
（２）その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては､金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
（３）リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え､内部ガイドラインを
作成し､徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います｡
業務部の運用評価グループは､毎月パフォーマンス分析レポートを作成し､月次収益率と対ベンチマーク超
過リターンの算出と要因分析を行います｡
コンプライアンス・リスクマネジメント部では､全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部
から離れた立場で確認しております｡
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに､毎月末
の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします｡
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし､換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％の率を乗じて得
た額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.825％（税抜0.75％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算
委託会社 0.60％
出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.10％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.05％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
（注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属する
とみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税､信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます｡）は､受益者の負担とし､信託財産中から支弁します｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は､毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡）または信託
終了のとき信託財産中から支弁します｡
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は､マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます｡
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は､信託財産が負担します｡この
他に､売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引､オプション取引等に要する費用につ
いても信託財産が負担します｡
信託財産において資金借入れを行った場合､当該借入金の利息は､信託財産中より支弁します｡
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
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その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期
間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ､日本の居住者（法人を含みます｡）である受益者について
は､以下のような取扱いとなります｡なお､税制が改正された場合には､その内容が変更されることが
あります｡
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税お
よび地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金
の運用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがありま
す。
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＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2023年2月28日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 4,108,803,780 85.31
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 707,771,874 14.69
純資産総額 4,816,575,654 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2023年2月28日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 51,887,953,880 98.00
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,056,776,756 2.00
純資産総額 52,944,730,636 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2023年2月28日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 日本 141,552,174,500 82.26
特殊債券 日本 12,375,147,715 7.19
地方債証券 日本 9,871,083,892 5.74
社債券 日本 7,647,746,400 4.44
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 643,632,619 0.37
純資産総額 172,089,785,126 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2023年2月28日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 140,466,298,353 66.78
イギリス 9,394,049,479 4.47
フランス 7,568,057,418 3.60
カナダ 7,321,605,265 3.48
スイス 6,128,675,550 2.91
ドイツ 5,211,299,863 2.48
オーストラリア 4,483,774,463 2.13
オランダ 2,771,466,496 1.32
スウェーデン 2,136,963,598 1.01
デンマーク 1,822,302,722 0.87
香港 1,642,683,439 0.78
スペイン 1,594,987,851 0.76
イタリア 1,541,919,495 0.73
シンガポール 798,687,364 0.38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 599,770,850 0.28
フィンランド 587,556,074 0.28
アイルランド 462,845,744 0.22
ノルウェー 434,829,511 0.21
イスラエル 412,972,783 0.20
ポルトガル 131,154,308 0.06
オーストリア 122,746,418 0.06
ニュージーランド 114,505,311 0.05
小計 195,749,152,355 93.06
投資証券 アメリカ 3,884,413,873 1.85
オーストラリア 252,705,603 0.12
イギリス 91,760,148 0.04
フランス 86,992,267 0.04
シンガポール 85,980,517 0.04
香港 56,558,790 0.03
カナダ 24,855,292 0.01
ベルギー 18,298,394 0.01
小計 4,501,564,884 2.14
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 10,088,795,043 4.80
純資産総額 210,339,512,282 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2023年2月28日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 アメリカ 49,988,051,545 49.87
フランス 8,404,336,028 8.38
イタリア 7,479,551,090 7.46
ドイツ 6,466,842,925 6.45
スペイン 4,953,118,078 4.94
イギリス 4,760,870,925 4.75
中国 4,401,320,998 4.39
カナダ 2,071,985,809 2.07
ベルギー 1,841,586,944 1.84
オーストラリア 1,558,072,735 1.55
オランダ 1,495,738,196 1.49
オーストリア 1,182,894,260 1.18
メキシコ 863,209,388 0.86
アイルランド 624,428,471 0.62
マレーシア 547,549,116 0.55
フィンランド 500,545,400 0.50
シンガポール 446,220,540 0.45
ポーランド 436,234,695 0.44
デンマーク 323,646,670 0.32
イスラエル 316,691,206 0.32
ニュージーランド 201,167,748 0.20
スウェーデン 198,491,168 0.20
ノルウェー 193,015,178 0.19
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 99,255,569,113 99.02
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 984,453,743 0.98
純資産総額 100,240,022,856 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2023年2月28日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名
（口） (円) (円) (円) (円) (％)
外国債券インデッ
親投資信託
1 日本 クス・マザー・ ― 858,207,630 2.5315 2,172,552,615 2.5403 2,180,104,842 45.26
受益証券
ファンド
日本債券インデッ
親投資信託
2 日本 クス・マザーファ ― 1,164,208,743 1.2202 1,420,567,508 1.2293 1,431,161,807 29.71
受益証券
ンド
日本株式インデッ
親投資信託
3 日本 クス・マザーファ ― 68,981,331 3.6240 249,988,343 3.6135 249,264,039 5.18
受益証券
ンド
外国株式インデッ
親投資信託
4 日本 クス・オープン・ ― 53,544,059 4.6707 250,088,236 4.6368 248,273,092 5.16
受益証券
マザーファンド
（注１）投資有価証券は4銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
親投資信託受益証券 － 85.31
合 計 85.31
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2023年2月28日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名
（株） (円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 994,600 1,854.79 1,844,774,134 1,862.50 1,852,442,500 3.50
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 128,100 11,129.62 1,425,704,322 11,430.00 1,464,183,000 2.77
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
3 日本 株式 銀行業 1,132,600 678.90 768,922,140 965.10 1,093,072,260 2.06
グループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 18,100 51,728.42 936,284,402 58,890.00 1,065,909,000 2.01
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 232,800 3,448.98 802,922,544 3,947.00 918,861,600 1.74
三井住友フィナンシャルグ
6 日本 株式 銀行業 130,300 3,898.00 507,909,400 5,972.00 778,151,600 1.47
ループ
7 日本 株式 第一三共 医薬品 158,200 2,571.57 406,822,374 4,283.00 677,570,600 1.28
8 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 160,700 3,434.29 551,890,403 4,212.00 676,868,400 1.28
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 88,900 5,022.94 446,539,366 6,890.00 612,521,000 1.16
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10 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 12,800 52,056.60 666,324,480 46,710.00 597,888,000 1.13
11 日本 株式 任天堂 その他製品 114,300 5,732.68 655,245,324 5,124.00 585,673,200 1.11
12 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 105,000 4,734.14 497,084,700 5,517.00 579,285,000 1.09
13 日本 株式 信越化学工業 化学 30,200 16,045.00 484,559,000 19,150.00 578,330,000 1.09
14 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 140,400 3,809.41 534,841,164 3,986.00 559,634,400 1.06
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 119,800 4,167.00 499,206,600 4,629.00 554,554,200 1.05
みずほフィナンシャルグルー
16 日本 株式 銀行業 258,000 1,488.48 384,027,840 2,122.50 547,605,000 1.03
プ
17 日本 株式 三井物産 卸売業 140,200 3,072.00 430,694,400 3,824.00 536,124,800 1.01
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 147,200 3,112.00 458,086,400 3,542.00 521,382,400 0.98
19 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 38,700 13,025.81 504,098,847 13,470.00 521,289,000 0.98
20 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 179,600 2,121.30 380,985,480 2,890.50 519,133,800 0.98
21 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 137,800 4,666.00 642,974,800 3,704.00 510,411,200 0.96
22 日本 株式 ダイキン工業 機械 21,800 19,650.00 428,370,000 23,345.00 508,921,000 0.96
23 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 118,100 3,983.00 470,392,300 4,069.00 480,548,900 0.91
24 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 291,800 1,473.31 429,911,858 1,537.50 448,642,500 0.85
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 19,700 21,185.00 417,344,500 21,755.00 428,573,500 0.81
26 日本 株式 ファナック 電気機器 17,800 18,918.60 336,751,080 23,170.00 412,426,000 0.78
27 日本 株式 ＳＭＣ 機械 5,900 61,757.01 364,366,359 69,100.00 407,690,000 0.77
セブン＆アイ・ホールディン
28 日本 株式 小売業 66,000 5,505.00 363,330,000 6,090.00 401,940,000 0.76
グス
29 日本 株式 村田製作所 電気機器 54,900 7,196.00 395,060,400 7,320.00 401,868,000 0.76
30 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 174,000 1,852.55 322,343,700 1,919.00 333,906,000 0.63
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
株式 電気機器 16.98
情報・通信業 8.49
輸送用機器 7.32
銀行業 6.62
化学 6.01
卸売業 5.88
機械 5.29
医薬品 5.27
サービス業 5.06
小売業 4.41
食料品 3.37
陸運業 2.83
精密機器 2.46
保険業 2.41
その他製品 2.19
建設業 1.94
不動産業 1.88
電気・ガス業 1.19
その他金融業 1.15
鉄鋼 0.91
証券、商品先物取引業 0.79
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.73
非鉄金属 0.72
海運業 0.67
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金属製品 0.55
石油・石炭製品 0.48
空運業 0.47
繊維製品 0.47
鉱業 0.30
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.09
合 計 98.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価金額 評価金額
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量 比率
(円) (円)
売建 (％)
株価指数
TOPIX（先物）
大阪取引所 買建 47 931,828,520 937,650,000 1.77
(2023年3月限)
先物取引
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2023年2月28日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
利率
種類 銘柄名 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名 (％)
（額面） (円) (円) (円) (円) (％)
第１４６回利付国債
1 日本 国債証券 0.100 2025/12/20 2,150,000,000 100.51 2,160,965,000 100.29 2,156,321,000 1.25
（５年）
第１４５回利付国債
2 日本 国債証券 0.100 2025/09/20 1,800,000,000 100.47 1,808,604,000 100.30 1,805,508,000 1.05
（５年）
第３５０回利付国債
3 日本 国債証券 0.100 2028/03/20 1,800,000,000 100.69 1,812,492,000 99.37 1,788,750,000 1.04
（１０年）
第３６０回利付国債
4 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 1,700,000,000 100.33 1,705,763,000 97.19 1,652,281,000 0.96
（１０年）
第３６２回利付国債
5 日本 国債証券 0.100 2031/03/20 1,700,000,000 99.81 1,696,839,000 96.64 1,642,914,000 0.95
（１０年）
第３６４回利付国債
6 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 1,700,000,000 99.20 1,686,427,000 96.28 1,636,811,000 0.95
（１０年）
第３６５回利付国債
7 日本 国債証券 0.100 2031/12/20 1,700,000,000 98.95 1,682,182,000 96.22 1,635,740,000 0.95
（１０年）
第１４１回利付国債
8 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 1,600,000,000 100.38 1,606,080,000 100.24 1,603,856,000 0.93
（５年）
第１４７回利付国債
9 日本 国債証券 0.005 2026/03/20 1,600,000,000 100.14 1,602,256,000 99.98 1,599,744,000 0.93
（５年）
第１５０回利付国債
10 日本 国債証券 0.005 2026/12/20 1,600,000,000 100.01 1,600,164,000 99.67 1,594,832,000 0.93
（５年）
第１５４回利付国債
11 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 1,600,000,000 99.81 1,597,006,000 99.66 1,594,560,000 0.93
（５年）
第３６６回利付国債
12 日本 国債証券 0.200 2032/03/20 1,600,000,000 99.75 1,596,000,000 97.23 1,555,728,000 0.90
（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４３９回利付国債
13 日本 国債証券 0.005 2024/08/01 1,550,000,000 100.19 1,553,022,500 100.09 1,551,426,000 0.90
（２年）
第１４８回利付国債
14 日本 国債証券 0.005 2026/06/20 1,500,000,000 100.15 1,502,250,000 99.91 1,498,755,000 0.87
（５年）
第１４９回利付国債
15 日本 国債証券 0.005 2026/09/20 1,500,000,000 100.11 1,501,650,000 99.80 1,497,060,000 0.87
（５年）
第３４０回利付国債
16 日本 国債証券 0.400 2025/09/20 1,480,000,000 101.54 1,502,792,000 101.07 1,495,895,200 0.87
（１０年）
第１５３回利付国債
17 日本 国債証券 0.005 2027/06/20 1,500,000,000 99.98 1,499,700,000 99.37 1,490,685,000 0.87
（５年）
第３５１回利付国債
18 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 1,500,000,000 100.72 1,510,845,000 99.18 1,487,820,000 0.86
（１０年）
第３６３回利付国債
19 日本 国債証券 0.100 2031/06/20 1,530,000,000 99.95 1,529,235,000 96.42 1,475,317,800 0.86
（１０年）
第３５７回利付国債
20 日本 国債証券 0.100 2029/12/20 1,400,000,000 100.30 1,404,317,000 97.98 1,371,720,000 0.80
（１０年）
第３４１回利付国債
21 日本 国債証券 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 101.27 1,316,510,000 100.85 1,311,115,000 0.76
（１０年）
第３６９回利付国債
22 日本 国債証券 0.500 2032/12/20 1,300,000,000 100.05 1,300,729,000 100.00 1,300,000,000 0.76
（１０年）
第３５３回利付国債
23 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 1,300,000,000 100.74 1,309,711,000 98.80 1,284,426,000 0.75
（１０年）
第９回利付国債
24 日本 国債証券 0.400 2056/03/20 1,730,000,000 87.20 1,508,560,000 73.65 1,274,283,400 0.74
（４０年）
第３５８回利付国債
25 日本 国債証券 0.100 2030/03/20 1,300,000,000 100.56 1,307,280,000 97.80 1,271,504,000 0.74
（１０年）
第３５９回利付国債
26 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 1,300,000,000 100.45 1,305,850,000 97.55 1,268,267,000 0.74
（１０年）
第３４９回利付国債
27 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 1,260,000,000 100.66 1,268,391,600 99.54 1,254,292,200 0.73
（１０年）
第３５２回利付国債
28 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 1,260,000,000 100.71 1,269,059,400 98.98 1,247,248,800 0.72
（１０年）
第３５５回利付国債
29 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 1,230,000,000 100.72 1,238,856,000 98.33 1,209,532,800 0.70
（１０年）
第３４３回利付国債
30 日本 国債証券 0.100 2026/06/20 1,200,000,000 100.55 1,206,684,000 100.23 1,202,772,000 0.70
（１０年）
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 － 82.26
特殊債券 － 7.19
地方債証券 － 5.74
社債券 － 4.44
合 計 99.63
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2023年2月28日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名
（株） (円) (円) (円) (円) (％)
アメリ テクノロジー・ハード
APPLE INC
1 株式 481,968 19,245.70 9,275,814,477 20,165.93 9,719,334,685 4.62
カ ウェアおよび機器
アメリ ソフトウェア・サービ
MICROSOFT CORP
2 株式 212,432 32,772.74 6,961,979,626 34,104.31 7,244,847,377 3.44
カ ス
アメリ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 274,960 12,604.31 3,465,683,777 12,782.30 3,514,621,428 1.67
カ
アメリ 半導体・半導体製造装
NVIDIA CORP
4 株式 74,600 21,320.64 1,590,520,393 32,038.91 2,390,102,932 1.14
カ 置
アメリ
TESLA INC
5 株式 自動車・自動車部品 79,900 24,680.95 1,972,008,542 28,306.19 2,261,665,212 1.08
カ
アメリ
ALPHABET INC-CL A
6 株式 メディア・娯楽 179,740 12,979.89 2,333,006,033 12,251.97 2,202,170,364 1.05
カ
アメリ
ALPHABET INC-CL C
7 株式 メディア・娯楽 166,320 13,011.33 2,164,045,271 12,283.33 2,042,963,945 0.97
カ
EXXON MOBIL
アメリ
8 株式 エネルギー 124,951 15,069.91 1,883,001,349 15,071.28 1,883,171,695 0.90
カ
CORPORATION
UNITED HEALTH
アメリ ヘルスケア機器・サー
9 株式 28,091 72,001.42 2,022,591,948 65,891.01 1,850,944,519 0.88
カ GROUP INC ビス
JPMORGAN CHASE &
アメリ
10 株式 銀行 87,890 18,617.72 1,636,312,126 19,380.67 1,703,367,332 0.81
カ
CO
医薬品・バイオテクノ
アメリ
JOHNSON & JOHNSON
11 株式 ロジー・ライフサイエ 78,825 24,008.00 1,892,430,880 21,217.03 1,672,433,012 0.80
カ
ンス
BERKSHIRE
アメリ
12 株式 各種金融 39,034 42,970.16 1,677,297,324 41,534.29 1,621,249,780 0.77
カ HATHAWAY INC-CL B
META PLATFORMS
アメリ
13 株式 メディア・娯楽 68,252 14,922.68 1,018,502,878 23,113.38 1,577,534,971 0.75
カ
INC-A
VISA INC-CLASS A
アメリ ソフトウェア・サービ
14 株式 48,995 28,501.14 1,396,413,835 30,040.31 1,471,825,258 0.70
カ ス
SHARES
PROCTER & GAMBLE
アメリ 家庭用品・パーソナル
15 株式 71,439 19,833.28 1,416,870,290 18,968.95 1,355,123,262 0.64
カ 用品
CO
NESTLE SA-REG
16 スイス 株式 食品・飲料・タバコ 82,455 16,208.35 1,336,460,060 15,826.67 1,304,988,504 0.62
MASTERCARD INC-
アメリ ソフトウェア・サービ
17 株式 25,914 46,778.91 1,212,228,749 48,462.58 1,255,859,516 0.60
カ CLASS A ス
アメリ
HOME DEPOT
18 株式 小売 30,739 43,078.38 1,324,186,608 40,355.04 1,240,473,676 0.59
カ
CHEVRON
アメリ
19 株式 エネルギー 55,795 24,680.93 1,377,072,786 22,197.25 1,238,495,597 0.59
カ
CORPORATION
医薬品・バイオテクノ
アメリ
MERCK & CO
20 株式 ロジー・ライフサイエ 75,960 14,840.22 1,127,263,780 14,909.04 1,132,491,347 0.54
カ
ンス
医薬品・バイオテクノ
アメリ
ABBVIE INC
21 株式 ロジー・ライフサイエ 53,057 21,572.00 1,144,545,823 21,032.99 1,115,947,478 0.53
カ
ンス
オラン 半導体・半導体製造装
ASML HOLDING NV
22 株式 12,188 80,954.73 986,676,358 86,115.25 1,049,572,728 0.50
ダ 置
医薬品・バイオテクノ
アメリ
LILLY (ELI) & CO
23 株式 ロジー・ライフサイエ 24,209 49,625.33 1,201,379,776 43,164.80 1,044,976,755 0.50
カ
ンス
BANK OF AMERICA
アメリ
24 株式 銀行 216,787 5,044.85 1,093,658,619 4,663.84 1,011,061,898 0.48
カ
CORP
アメリ
COCA-COLA CO
25 株式 食品・飲料・タバコ 123,207 8,519.02 1,049,603,663 8,155.26 1,004,785,193 0.48
カ
アメリ
PEPSICO INC
26 株式 食品・飲料・タバコ 41,336 24,895.38 1,029,075,689 23,981.81 991,312,111 0.47
カ
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EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオテクノ
NOVO NORDISK A/S-
デン
27 株式 ロジー・ライフサイエ 49,636 17,097.02 848,627,827 19,632.07 974,457,526 0.46
マーク
B
ンス
アメリ 半導体・半導体製造装
BROADCOM INC
28 株式 12,146 71,114.37 863,755,141 79,814.39 969,425,684 0.46
カ 置
フラン
29 株式 LVMH 耐久消費財・アパレル 8,299 101,555.59 842,809,864 114,936.02 953,854,096 0.45
ス
医薬品・バイオテクノ
アメリ
30 株式 PFIZER ロジー・ライフサイエ 168,288 6,747.70 1,135,557,002 5,559.53 935,603,430 0.44
カ
ンス
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
株式 ソフトウェア・サービス 10.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.45
資本財 6.46
銀行 6.06
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.02
エネルギー 5.37
メディア・娯楽 4.77
各種金融 4.66
半導体・半導体製造装置 4.65
ヘルスケア機器・サービス 4.55
素材 4.22
小売 4.22
食品・飲料・タバコ 4.07
保険 3.25
公益事業 2.91
自動車・自動車部品 1.95
消費者サービス 1.91
運輸 1.84
家庭用品・パーソナル用品 1.70
耐久消費財・アパレル 1.65
食品・生活必需品小売り 1.46
電気通信サービス 1.40
商業・専門サービス 1.15
不動産 0.34
小 計 93.06
投資証券 － 2.14
合 計 95.20
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
簿価金額 評価金額 評価金額
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量 比率
(現地通貨) (現地通貨) (円)
売建 (％)
株価指数先 シカゴ商業取 アメリ
MINI S&P 500
買建 269 53,265,640.00 53,638,600.00 7,312,550,338 3.47
物取引 引所 カ・ドル
ユーレック
EURO STOXX
ス・ドイツ金 買建 ユーロ 193 7,633,120.00 8,212,150.00 1,187,559,008 0.56
50
融先物取引所
インターコン イギリ
FTSE100INDEX チネンタル取 買建 ス・ポン 36 2,707,236.58 2,851,020.00 468,821,722 0.22
引所 ド
モントリオー カナダ・
S&P 60
買建 18 4,350,596.19 4,391,640.00 440,832,821 0.20
ル取引所 ドル
オースト
シドニー先物
SPI 200
買建 ラリア・ 21 3,738,800.00 3,762,675.00 345,789,831 0.16
取引所
ドル
ユーレック
スイス・
FSMI INDEX
ス・チュー 買建 21 2,304,120.00 2,337,930.00 340,589,639 0.16
フラン
リッヒ取引所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2023年2月28日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
利率
種類 銘柄名 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名 (％)
（額面） (円) (円) (円) (円) (％)
アメ
US TREASURY N/B
1 国債証券 2.375 2024/08/15 8,300,000 13,143.06 1,090,874,317 13,118.03 1,088,796,878 1.09
リカ
アメ
US TREASURY N/B
2 国債証券 2.250 2024/11/15 7,700,000 13,073.30 1,006,644,207 13,037.62 1,003,896,836 1.00
リカ
アメ
US TREASURY N/B
3 国債証券 0.500 2025/03/31 7,500,000 12,535.96 940,197,715 12,491.76 936,882,657 0.93
リカ
アメ
US TREASURY N/B
4 国債証券 2.125 2024/02/29 6,500,000 13,237.32 860,426,024 13,236.79 860,391,411 0.86
リカ
アメ
US TREASURY N/B
5 国債証券 2.000 2024/04/30 6,500,000 13,161.17 855,476,071 13,148.38 854,645,310 0.85
リカ
アメ
US TREASURY N/B
6 国債証券 2.125 2024/03/31 6,200,000 13,209.63 818,997,146 13,200.57 818,435,853 0.82
リカ
アメ
US TREASURY N/B
7 国債証券 2.500 2024/05/15 6,000,000 13,227.73 793,664,268 13,211.76 792,705,694 0.79
リカ
CHINESE
8 中国 国債証券 2.910 2028/10/14 40,000,000 1,977.95 791,183,467 1,975.60 790,241,396 0.79
GOVERNMENT BOND
アメ
US TREASURY N/B
9 国債証券 2.000 2024/05/31 6,000,000 13,132.94 787,976,747 13,115.90 786,954,272 0.79
リカ
CHINESE
10 中国 国債証券 2.690 2026/08/12 39,100,000 1,968.24 769,585,224 1,964.20 768,005,401 0.77
GOVERNMENT BOND
アメ
US TREASURY N/B
11 国債証券 0.625 2027/11/30 6,500,000 11,618.40 755,196,304 11,543.84 750,350,198 0.75
リカ
アメ
US TREASURY N/B
12 国債証券 1.625 2029/08/15 6,000,000 11,869.23 712,153,837 11,774.43 706,466,324 0.70
リカ
アメ
US TREASURY N/B
13 国債証券 2.125 2024/09/30 5,300,000 13,072.76 692,856,751 13,044.54 691,360,850 0.69
リカ
アメ
US TREASURY N/B
14 国債証券 2.125 2025/05/15 5,200,000 12,941.76 672,971,747 12,893.83 670,479,461 0.67
リカ
40/222
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ
US TREASURY N/B
15 国債証券 2.625 2025/03/31 5,000,000 13,107.38 655,369,195 13,059.45 652,972,773 0.65
リカ
アメ
US TREASURY N/B
16 国債証券 2.000 2025/02/15 5,000,000 12,962.00 648,100,039 12,920.46 646,023,140 0.64
リカ
アメ
US TREASURY N/B
17 国債証券 2.625 2029/02/15 5,000,000 12,633.42 631,671,210 12,535.43 626,771,851 0.63
リカ
アメ
US TREASURY N/B
18 国債証券 2.875 2032/05/15 4,900,000 12,617.98 618,281,050 12,516.79 613,323,108 0.61
リカ
アメ
US TREASURY N/B
19 国債証券 2.875 2025/07/31 4,600,000 13,141.99 604,531,955 13,088.74 602,082,270 0.60
リカ
アメ
US TREASURY N/B
20 国債証券 2.750 2032/08/15 4,800,000 12,465.67 598,352,370 12,367.68 593,648,985 0.59
リカ
アメ
US TREASURY N/B
21 国債証券 1.500 2027/01/31 4,800,000 12,317.09 591,220,604 12,243.60 587,693,069 0.59
リカ
アメ
US TREASURY N/B
22 国債証券 1.500 2028/11/30 4,900,000 11,880.94 582,166,381 11,796.27 578,017,367 0.58
リカ
アメ
US TREASURY N/B
23 国債証券 2.000 2025/08/15 4,500,000 12,858.68 578,640,966 12,808.09 576,364,365 0.57
リカ
アメ
US TREASURY N/B
24 国債証券 2.000 2026/11/15 4,550,000 12,602.00 573,391,199 12,531.17 570,168,539 0.57
リカ
アメ
US TREASURY N/B
25 国債証券 2.750 2024/02/15 4,000,000 13,328.92 533,156,806 13,328.92 533,156,806 0.53
リカ
アメ
US TREASURY N/B
26 国債証券 2.375 2027/05/15 4,200,000 12,703.71 533,556,212 12,626.50 530,313,051 0.53
リカ
アメ
US TREASURY N/B
27 国債証券 2.000 2024/06/30 4,000,000 13,103.65 524,146,250 13,083.95 523,358,088 0.52
リカ
アメ
US TREASURY N/B
28 国債証券 2.250 2025/11/15 4,000,000 12,891.17 515,646,924 12,834.72 513,388,956 0.51
リカ
アメ
US TREASURY N/B
29 国債証券 2.750 2025/02/28 3,900,000 13,151.58 512,911,803 13,106.31 511,146,437 0.51
リカ
アメ
US TREASURY N/B
30 国債証券 2.875 2028/08/15 4,000,000 12,860.81 514,432,737 12,764.42 510,577,150 0.51
リカ
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 － 99.02
合 計 99.02
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年2月28日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
分配付： 1,623,142,054 分配付： 1.1583
（2014年 2月20日）
第2期
分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533
分配付： 1,749,455,838 分配付： 1.2424
（2015年 2月20日）
第3期
分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264
分配付： 2,799,520,026 分配付： 1.1999
（2016年 2月22日）
第4期
分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929
分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368
（2017年 2月20日）
第5期
分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228
分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495
（2018年 2月20日）
第6期
分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345
分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434
（2019年 2月20日）
第7期
分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324
分配付： 4,636,953,719 分配付： 1.2790
（2020年 2月20日）
第8期
分配落： 4,582,572,120 分配落： 1.2640
分配付： 4,734,124,014 分配付： 1.2791
（2021年 2月22日）
第9期
分配落： 4,697,113,247 分配落： 1.2691
分配付： 4,854,785,226 分配付： 1.2675
（2022年 2月21日）
第10期
分配落： 4,835,634,300 分配落： 1.2625
分配付： 4,805,659,775 分配付： 1.2509
（2023年 2月20日）
第11期
分配落： 4,774,926,222 分配落： 1.2429
2022年 2月末日 4,842,820,849 1.2598
3月末日 4,948,528,481 1.2861
4月末日 4,931,544,689 1.2813
5月末日 4,914,277,836 1.2764
6月末日 4,935,897,923 1.2831
7月末日 4,975,011,309 1.2936
8月末日 4,945,262,474 1.2861
9月末日 4,875,833,344 1.2692
10月末日 4,970,745,058 1.2936
11月末日 4,891,904,699 1.2732
12月末日 4,731,360,568 1.2324
2023年 1月末日 4,771,220,953 1.2419
2月末日 4,816,575,654 1.2467
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2013年 2月21日
第2期 0.0050円
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 0.0160円
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 0.0070円
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 0.0140円
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 0.0150円
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.0110円
至2019年 2月20日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自2019年 2月21日
第8期 0.0150円
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 0.0100円
至2021年 2月22日
自2021年 2月23日
第10期 0.0050円
至2022年 2月21日
自2022年 2月22日
第11期 0.0080円
至2023年 2月20日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2013年 2月21日
第2期 8.6％
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 7.7％
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 △2.2％
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 3.7％
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 2.2％
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.7％
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 3.8％
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 1.2％
至2021年 2月22日
自2021年 2月23日
第10期 △0.1％
至2022年 2月21日
自2022年 2月22日
第11期 △0.9％
至2023年 2月20日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額を控除した額を、前期末の
分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2013年 2月21日
第2期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841
至2019年 2月20日
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自2019年 2月21日
第8期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771
至2021年 2月22日
自2021年 2月23日
第10期 321,813,640 192,705,055 3,830,185,356
至2022年 2月21日
自2022年 2月22日
第11期 50,649,746 39,140,907 3,841,694,195
至2023年 2月20日
（注）日本国外における設定、解約はありません。
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（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得申込みの場合
は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との
間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
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方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
8) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
9) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
１）基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とするマザーファンド受益証券は、当該マザーファンド受益証券の基準価額で評価しま
す。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対
顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
株式、投資証券、債券等 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額ま
たは業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算
市場デリバティブ取引
値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につい
ては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
２）基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
３）基準価額の公表
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基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
１）当ファンドの計算期間は､毎年２月21日から翌年２月20日までとすることを原則とします｡
２）上記１）の規定にかかわらず､上記１）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし､その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得な
い事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させる
ことができます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます｡
（ｂ）株式会社トータルアセットデザインがベンチマークである「ＡＭＣリスクバジェット型資産
配分モデル指数」の算出および提供をしないこととなった場合には､この信託契約を解約し､
信託を終了させるものとします｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます｡
（ｃ）委託会社は､上記（ａ）の事項について､書面による決議（以下「書面決議」といいます｡）
を行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め､当該決議の日の２週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対
し､書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
（ｄ）上記（ｃ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｄ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｅ）上記（ｃ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
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（ｆ）上記（ｃ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において､当該提案につき､この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません｡また､信託財産の状態に照らし､真にやむ
を 得ない事情が生じている場合であって､上記（ｃ）から上記（ｅ）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（ａ）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､
信託契約を解約し信託を終了させます｡
（ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
（ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）の書面決議が否決とな
る場合を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
（ａ）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
（ｂ）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信
託契約に関する事業を承継させることがあります｡
５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（ａ）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは､委託会社
または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場
合､または裁判所が受託会社を解任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託
会社を選任します｡なお､受益者は､上記によって行う場合を除き､受託会社を解任することは
できないものとします｡
（ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（ａ）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます｡以下同じ｡）を行うことができるものとし､あらかじめ､変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡なお､この信託約款は本６）に定める以
外の方法によって変更することができないものとします｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
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（ｃ）上記（ｂ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｃ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､ 知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｅ）書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
（ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません｡
（ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず､この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても､当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません｡
７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません｡
８）運用報告書の交付
毎決算時（毎年2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還時に､期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します｡
（ａ）交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
（ｂ）運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
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のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間（2022年2月22日から2023
年2月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 3,124,559 1,572,657
コール・ローン 748,260,273 731,293,434
親投資信託受益証券 4,123,840,284 4,093,196,702
流動資産合計
4,875,225,116 4,826,062,793
資産合計
4,875,225,116 4,826,062,793
負債の部
流動負債
未払収益分配金 19,150,926 30,733,553
未払解約金 21,780 1,947
未払受託者報酬 1,343,159 1,342,033
未払委託者報酬 18,804,127 18,788,444
未払利息 2,020 1,956
その他未払費用 268,804 268,638
流動負債合計
39,590,816 51,136,571
負債合計
39,590,816 51,136,571
純資産の部
元本等
元本 ※１ 3,830,185,356 ※１ 3,841,694,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,005,448,944 933,232,027
（分配準備積立金） 256,422,903 255,741,063
元本等合計
4,835,634,300 4,774,926,222
純資産合計
4,835,634,300 4,774,926,222
負債純資産合計
4,875,225,116 4,826,062,793
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
営業収益
34,105,649 △ 2,843,582
有価証券売買等損益
営業収益合計 34,105,649 △ 2,843,582
営業費用
支払利息 709,822 723,621
受託者報酬 2,638,797 2,682,988
委託者報酬 36,943,057 37,561,617
532,685 545,277
その他費用
営業費用合計 40,824,361 41,513,503
営業利益又は営業損失（△） △ 6,718,712 △ 44,357,085
経常利益又は経常損失（△） △ 6,718,712 △ 44,357,085
当期純利益又は当期純損失（△） △ 6,718,712 △ 44,357,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
3,662,626 365,699
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 996,036,476 1,005,448,944
剰余金増加額又は欠損金減少額 90,749,436 13,496,656
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 90,749,436 13,496,656
剰余金減少額又は欠損金増加額 51,804,704 10,257,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 51,804,704 10,257,236
※１ 19,150,926 ※１ 30,733,553
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,005,448,944 933,232,027
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第10期 第11期
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
区 分
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 期首元本額 3,701,076,771円 3,830,185,356円
期中追加設定元本額 321,813,640円 50,649,746円
期中一部解約元本額 192,705,055円 39,140,907円
２ 受益権の総数 3,830,185,356口 3,841,694,195口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
区 分
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
１分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（21,423,171円）、費用 配当等収益（32,629,734円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（749,026,041円）及び分配準備積 （677,490,964円）及び分配準備積
立金（254,150,658円）より分配対 立金（253,844,882円）より分配対
象収益は1,024,599,870円（１万口 象収益は963,965,580円（１万口当
当たり2,675円）であり、うち たり2,509円）であり、うち
19,150,926円（１万口当たり50円） 30,733,553円（１万口当たり80円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
融商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
体制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
第10期 第11期
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 22,350,431 △8,832,681
合計 22,350,431 △8,832,681
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第10期 第11期
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
1口当たり純資産額 1.2625円 1.2429円
（1万口当たり純資産額） （12,625円） （12,429円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
外国株式インデックス・オープ
53,544,059 250,088,236
ン・マザーファンド
外国債券インデックス・マザー・
858,207,630 2,172,552,615
ファンド
親投資信託受
益証券
日本株式インデックス・マザー
68,981,331 249,988,343
ファンド
日本債券インデックス・マザー
1,164,208,743 1,420,567,508
ファンド
合計 2,144,941,763 4,093,196,702
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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＜参考＞
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外
国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 8,316,271 2,716,528
コール・ローン 1,991,556,633 1,263,199,054
株式 83,096,381,980 52,071,981,740
派生商品評価勘定 3,419,580 11,415,120
未収入金 ― 166,180
未収配当金 132,421,098 94,775,972
前払金 43,753,000 ―
差入委託証拠金 88,245,000 55,890,000
流動資産合計 85,364,093,562 53,500,144,594
資産合計 85,364,093,562 53,500,144,594
負債の部
流動負債
前受金 ― 4,392,500
派生商品評価勘定 56,572,520 ―
未払金 714,640 ―
未払解約金 80,762,000 33,915,000
未払利息 5,377 3,378
その他未払費用 799 493
流動負債合計 138,055,336 38,311,371
負債合計 138,055,336 38,311,371
純資産の部
元本等
元本 1 25,294,590,585 14,752,340,035
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 59,931,447,641 38,709,493,188
元本等合計 85,226,038,226 53,461,833,223
純資産合計 85,226,038,226 53,461,833,223
負債純資産合計 85,364,093,562 53,500,144,594
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１ 有価証券の評価基準及び評 株式
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最
終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２ デリバティブ等の評価基準 先物取引
及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値
段又は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定し
ている場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配
当金額を計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 期首元本額 30,837,565,787円 25,294,590,585円
期中追加設定元本額 2,872,328,195円 1,753,907,266円
期中一部解約元本額 8,415,303,397円 12,296,157,816円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 68,904,278円 68,981,331円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本株式インデックス・ファンド（年 859,722,220円 710,778,676円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 1,114,502円 2,911,390円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 41,611,804円 23,988,398円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 101,750円 95,561円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 2,929,213円 2,369,752円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 9,020,758円 4,168,214円
資家限定＞
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バランスファンドVA50B＜適格機関投 4,714,525,381円 4,061,655,987円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドVA1 325,274,735円 293,758,056円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 2,688,492円 2,111,954円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 675,167,737円 529,744,420円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 516,333,400円 439,072,406円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 33,446,008円 31,673,865円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドM＜ 74,771,376円 73,118,849円
適格機関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドS＜ 8,228,214,822円 76,780,705円
適格機関投資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 129,494,025円 95,893,393円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 1,698,014,258円 1,452,987,603円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 255,626,431円 198,988,819円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,176,319,740円 954,113,869円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 36,795,063円 32,221,168円
資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 13,711,613円 10,627,900円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 15,816,264円 14,305,109円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 7,558,463円 5,287,440円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 415,348,450円 341,221,323円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 1,503,156円 1,210,294円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 2,349,417円 2,213,592円
関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＶＡ 77,848,054円 41,848,936円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 230,562,712円 203,449,609円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 1,078,407,897円 890,829,665円
関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 72,763,467円 68,530,913円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適 67,019,425円 430,650,499円
格機関投資家限定＞
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Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 48,862,230円 45,838,046円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本株式イン 3,993,393,519円 3,320,174,162円
デックス・オープン
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 4,150,810円 2,834,577円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 25,623,020円 3,825,689円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 212,618円 200,823円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 370,701,614円 299,633,386円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 13,814,006円 10,512,704円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 4,867,857円 3,730,952円
関投資家限定＞
計 25,294,590,585円 14,752,340,035円
２ 受益権の総数 25,294,590,585口 14,752,340,035口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
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３ 金融商品に係るリスク管理 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
体制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
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（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 688,704,466 5,264,641,195
合計 688,704,466 5,264,641,195
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2022年2月21日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 2,137,161,000 ― 2,084,080,000 △53,081,000
合 計 2,137,161,000 ― 2,084,080,000 △53,081,000
（単位：円）
（2023年2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 1,347,860,000 ― 1,359,320,000 11,460,000
合 計 1,347,860,000 ― 1,359,320,000 11,460,000
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
1口当たり純資産額 3.3693円 3.6240円
（1万口当たり純資産額） （33,693円） （36,240円）
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（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価（円） 金額（円）
極洋 1,000 3,630.00 3,630,000
ニッスイ 25,200 544.00 13,708,800
マルハニチロ 3,700 2,443.00 9,039,100
雪国まいたけ 2,100 1,007.00 2,114,700
カネコ種苗 800 1,670.00 1,336,000
サカタのタネ 2,900 4,045.00 11,730,500
ホクト 2,300 1,881.00 4,326,300
ホクリヨウ 200 850.00 170,000
ショーボンドホールディングス 3,500 5,260.00 18,410,000
ミライト・ワン 8,900 1,504.00 13,385,600
タマホーム 1,600 3,215.00 5,144,000
サンヨーホームズ 600 747.00 448,200
日本アクア 900 950.00 855,000
ファーストコーポレーション 900 748.00 673,200
ベステラ 400 916.00 366,400
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 4,600 205.00 943,000
キャンディル 600 509.00 305,400
住石ホールディングス 3,300 383.00 1,263,900
日鉄鉱業 1,000 3,530.00 3,530,000
三井松島ホールディングス 1,200 3,790.00 4,548,000
ＩＮＰＥＸ 93,900 1,426.00 133,901,400
石油資源開発 2,900 4,845.00 14,050,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,200 2,198.00 2,637,600
ダイセキ環境ソリューション 700 934.00 653,800
第一カッター興業 700 1,089.00 762,300
明豊ファシリティワークス 900 807.00 726,300
安藤・間 14,600 872.00 12,731,200
東急建設 7,300 671.00 4,898,300
コムシスホールディングス 8,700 2,486.00 21,628,200
ビーアールホールディングス 3,700 342.00 1,265,400
高松コンストラクショングループ 1,700 1,982.00 3,369,400
東建コーポレーション 700 7,600.00 5,320,000
ソネック 200 958.00 191,600
ヤマウラ 1,300 1,052.00 1,367,600
オリエンタル白石 9,600 316.00 3,033,600
大成建設 17,700 4,375.00 77,437,500
大林組 63,400 978.00 62,005,200
清水建設 53,300 733.00 39,068,900
飛島建設 1,800 1,065.00 1,917,000
長谷工コーポレーション 18,300 1,539.00 28,163,700
松井建設 1,400 642.00 898,800
錢高組 300 2,959.00 887,700
鹿島建設 39,300 1,607.00 63,155,100
不動テトラ 1,400 1,623.00 2,272,200
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大末建設 700 1,174.00 821,800
鉄建建設 1,400 1,788.00 2,503,200
西松建設 3,000 3,555.00 10,665,000
三井住友建設 14,100 421.00 5,936,100
大豊建設 800 3,900.00 3,120,000
佐田建設 1,300 513.00 666,900
ナカノフドー建設 800 329.00 263,200
奥村組 2,800 3,235.00 9,058,000
東鉄工業 2,400 2,761.00 6,626,400
イチケン 500 1,813.00 906,500
富士ピー・エス 1,200 452.00 542,400
淺沼組 1,400 3,255.00 4,557,000
戸田建設 22,100 710.00 15,691,000
熊谷組 3,100 2,751.00 8,528,100
北野建設 400 2,956.00 1,182,400
植木組 400 1,381.00 552,400
矢作建設工業 2,300 819.00 1,883,700
ピーエス三菱 2,100 642.00 1,348,200
日本ハウスホールディングス 3,400 398.00 1,353,200
大東建託 6,500 12,580.00 81,770,000
新日本建設 2,800 871.00 2,438,800
東亜道路工業 300 6,440.00 1,932,000
日本道路 400 6,760.00 2,704,000
東亜建設工業 1,600 2,606.00 4,169,600
日本国土開発 5,200 552.00 2,870,400
若築建設 800 2,998.00 2,398,400
東洋建設 5,600 908.00 5,084,800
五洋建設 25,100 660.00 16,566,000
世紀東急工業 2,300 800.00 1,840,000
福田組 700 4,415.00 3,090,500
日本ドライケミカル 500 1,652.00 826,000
住友林業 13,600 2,640.00 35,904,000
日本基礎技術 800 536.00 428,800
巴コーポレーション 1,500 411.00 616,500
大和ハウス工業 49,600 3,114.00 154,454,400
ライト工業 3,300 1,974.00 6,514,200
積水ハウス 55,600 2,545.50 141,529,800
日特建設 1,300 931.00 1,210,300
北陸電気工事 1,300 768.00 998,400
ユアテック 3,800 758.00 2,880,400
日本リーテック 1,300 870.00 1,131,000
四電工 700 1,848.00 1,293,600
中電工 2,700 2,129.00 5,748,300
関電工 10,000 877.00 8,770,000
きんでん 12,700 1,509.00 19,164,300
東京エネシス 1,700 906.00 1,540,200
トーエネック 600 3,405.00 2,043,000
住友電設 1,600 2,394.00 3,830,400
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日本電設工業 2,900 1,501.00 4,352,900
エクシオグループ 8,300 2,399.00 19,911,700
新日本空調 1,000 1,905.00 1,905,000
日本工営 1,100 3,240.00 3,564,000
九電工 4,400 3,405.00 14,982,000
三機工業 3,900 1,486.00 5,795,400
日揮ホールディングス 17,500 1,758.00 30,765,000
中外炉工業 600 1,783.00 1,069,800
ヤマト 1,200 805.00 966,000
太平電業 1,100 3,825.00 4,207,500
高砂熱学工業 4,200 2,032.00 8,534,400
三晃金属工業 200 3,840.00 768,000
ＮＥＣネッツエスアイ 6,000 1,629.00 9,774,000
朝日工業社 800 2,104.00 1,683,200
明星工業 3,000 789.00 2,367,000
大氣社 2,100 3,515.00 7,381,500
ダイダン 1,100 2,252.00 2,477,200
日比谷総合設備 1,600 2,009.00 3,214,400
ニップン 4,900 1,596.00 7,820,400
日清製粉グループ本社 16,400 1,561.00 25,600,400
日東富士製粉 300 4,455.00 1,336,500
昭和産業 1,500 2,490.00 3,735,000
鳥越製粉 1,700 591.00 1,004,700
中部飼料 2,300 1,036.00 2,382,800
フィード・ワン 2,700 683.00 1,844,100
東洋精糖 500 892.00 446,000
日本甜菜製糖 1,100 1,638.00 1,801,800
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,900 2,046.00 3,887,400
塩水港精糖 1,400 198.00 277,200
ウェルネオシュガー 1,000 1,675.00 1,675,000
ＬＩＦＵＬＬ 6,000 194.00 1,164,000
ＭＩＸＩ 4,300 2,631.00 11,313,300
ジェイエイシーリクルートメント 1,600 2,279.00 3,646,400
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 31,900 1,199.00 38,248,100
メンバーズ 600 1,453.00 871,800
中広 500 399.00 199,500
ＵＴグループ 2,700 2,421.00 6,536,700
アイティメディア 700 1,504.00 1,052,800
Ｅ・Ｊホールディングス 1,100 1,352.00 1,487,200
オープンアップグループ 5,500 1,877.00 10,323,500
コシダカホールディングス 5,400 919.00 4,962,600
アルトナー 600 1,084.00 650,400
パソナグループ 2,200 1,924.00 4,232,800
ＣＤＳ 500 1,804.00 902,000
リンクアンドモチベーション 5,300 600.00 3,180,000
エス・エム・エス 7,100 3,330.00 23,643,000
サニーサイドアップグループ 800 586.00 468,800
パーソルホールディングス 20,800 2,793.00 58,094,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リニカル 1,100 711.00 782,100
クックパッド 6,200 222.00 1,376,400
エスクリ 1,200 355.00 426,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 900 637.00 573,300
森永製菓 3,300 3,905.00 12,886,500
中村屋 500 3,050.00 1,525,000
江崎グリコ 5,100 3,490.00 17,799,000
名糖産業 600 1,685.00 1,011,000
井村屋グループ 1,100 2,212.00 2,433,200
不二家 1,200 2,493.00 2,991,600
山崎製パン 11,900 1,587.00 18,885,300
第一屋製パン 500 398.00 199,000
モロゾフ 500 3,410.00 1,705,000
亀田製菓 1,200 4,320.00 5,184,000
寿スピリッツ 1,900 8,630.00 16,397,000
カルビー 8,100 2,924.00 23,684,400
森永乳業 3,300 4,820.00 15,906,000
六甲バター 1,500 1,351.00 2,026,500
ヤクルト本社 12,700 9,240.00 117,348,000
明治ホールディングス 11,000 6,420.00 70,620,000
雪印メグミルク 4,400 1,801.00 7,924,400
プリマハム 2,400 2,161.00 5,186,400
日本ハム 6,900 3,770.00 26,013,000
林兼産業 300 458.00 137,400
丸大食品 2,000 1,482.00 2,964,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,900 2,750.00 5,225,000
柿安本店 700 2,044.00 1,430,800
伊藤ハム米久ホールディングス 13,800 716.00 9,880,800
学情 1,000 1,384.00 1,384,000
スタジオアリス 900 2,100.00 1,890,000
クロスキャット 1,000 1,273.00 1,273,000
シミックホールディングス 1,100 1,760.00 1,936,000
エプコ 500 718.00 359,000
システナ 30,000 345.00 10,350,000
ＮＪＳ 400 2,200.00 880,000
デジタルアーツ 1,100 5,430.00 5,973,000
日鉄ソリューションズ 3,100 3,360.00 10,416,000
綜合警備保障 6,900 3,510.00 24,219,000
キューブシステム 1,000 1,117.00 1,117,000
いちご 20,900 288.00 6,019,200
日本駐車場開発 22,200 256.00 5,683,200
コア 900 1,523.00 1,370,700
カカクコム 13,900 1,925.00 26,757,500
アイロムグループ 700 1,993.00 1,395,100
セントケア・ホールディング 1,300 785.00 1,020,500
サイネックス 400 558.00 223,200
ルネサンス 1,400 892.00 1,248,800
ディップ 3,200 3,660.00 11,712,000
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ＳＢＳホールディングス 1,600 3,235.00 5,176,000
デジタルホールディングス 1,400 1,166.00 1,632,400
新日本科学 2,100 2,671.00 5,609,100
キャリアデザインセンター 300 1,977.00 593,100
ベネフィット・ワン 8,700 2,084.00 18,130,800
エムスリー 36,800 3,305.00 121,624,000
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 408.00 448,800
ブラス 200 1,169.00 233,800
アウトソーシング 11,000 1,259.00 13,849,000
ウェルネット 1,100 661.00 727,100
ワールドホールディングス 800 2,691.00 2,152,800
ディー・エヌ・エー 8,000 1,797.00 14,376,000
博報堂ＤＹホールディングス 23,700 1,504.00 35,644,800
ぐるなび 3,100 370.00 1,147,000
タカミヤ 2,300 434.00 998,200
ジャパンベストレスキューシステム 1,200 789.00 946,800
ファンコミュニケーションズ 3,500 410.00 1,435,000
ライク 700 1,901.00 1,330,700
ビジネス・ブレークスルー 600 380.00 228,000
エスプール 5,300 690.00 3,657,000
ＷＤＢホールディングス 900 2,013.00 1,811,700
手間いらず 300 4,965.00 1,489,500
ティア 1,100 428.00 470,800
ＣＤＧ 400 1,176.00 470,400
アドウェイズ 3,000 650.00 1,950,000
バリューコマース 1,400 1,711.00 2,395,400
インフォマート 19,200 328.00 6,297,600
サッポロホールディングス 5,800 3,135.00 18,183,000
アサヒグループホールディングス 41,200 4,711.00 194,093,200
キリンホールディングス 80,400 2,006.50 161,322,600
宝ホールディングス 12,300 1,067.00 13,124,100
オエノンホールディングス 5,800 267.00 1,548,600
養命酒製造 600 1,829.00 1,097,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 13,900 1,419.00 19,724,100
サントリー食品インターナショナル 12,500 4,740.00 59,250,000
ダイドーグループホールディングス 1,000 4,800.00 4,800,000
伊藤園 6,000 4,450.00 26,700,000
キーコーヒー 2,000 2,074.00 4,148,000
ユニカフェ 400 888.00 355,200
ジャパンフーズ 400 1,097.00 438,800
日清オイリオグループ 2,600 3,305.00 8,593,000
不二製油グループ本社 4,200 1,998.00 8,391,600
かどや製油 200 3,545.00 709,000
Ｊ－オイルミルズ 2,000 1,559.00 3,118,000
ローソン 4,800 5,420.00 26,016,000
サンエー 1,500 4,160.00 6,240,000
カワチ薬品 1,600 2,323.00 3,716,800
エービーシー・マート 2,800 6,780.00 18,984,000
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ハードオフコーポレーション 900 1,300.00 1,170,000
高千穂交易 600 2,407.00 1,444,200
アスクル 3,900 1,733.00 6,758,700
ゲオホールディングス 2,100 1,767.00 3,710,700
アダストリア 2,300 2,273.00 5,227,900
ジーフット 1,800 299.00 538,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 800 416.00 332,800
オルバヘルスケアホールディングス 200 1,623.00 324,600
伊藤忠食品 400 4,970.00 1,988,000
くら寿司 2,200 3,180.00 6,996,000
キャンドゥ 800 2,313.00 1,850,400
エレマテック 1,700 1,734.00 2,947,800
ＩＫホールディングス 800 368.00 294,400
パルグループホールディングス 1,800 2,761.00 4,969,800
エディオン 7,500 1,319.00 9,892,500
あらた 1,500 4,035.00 6,052,500
サーラコーポレーション 4,200 712.00 2,990,400
ワッツ 700 688.00 481,600
トーメンデバイス 300 6,770.00 2,031,000
ハローズ 900 3,365.00 3,028,500
ＪＰホールディングス 5,000 343.00 1,715,000
フジオフードグループ本社 1,700 1,356.00 2,305,200
あみやき亭 500 2,982.00 1,491,000
東京エレクトロン デバイス 600 7,930.00 4,758,000
ひらまつ 5,200 191.00 993,200
円谷フィールズホールディングス 1,600 4,045.00 6,472,000
双日 20,300 2,576.00 52,292,800
アルフレッサ ホールディングス 19,200 1,641.00 31,507,200
大黒天物産 600 4,930.00 2,958,000
ハニーズホールディングス 1,400 1,453.00 2,034,200
ファーマライズホールディングス 800 611.00 488,800
キッコーマン 11,800 6,520.00 76,936,000
味の素 43,600 4,123.00 179,762,800
ブルドックソース 800 1,905.00 1,524,000
キユーピー 9,700 2,248.00 21,805,600
ハウス食品グループ本社 5,400 2,689.00 14,520,600
カゴメ 8,400 3,030.00 25,452,000
焼津水産化学工業 900 993.00 893,700
アリアケジャパン 1,600 4,885.00 7,816,000
ピエトロ 300 1,828.00 548,400
エバラ食品工業 500 3,040.00 1,520,000
やまみ 200 1,413.00 282,600
ニチレイ 8,100 2,720.00 22,032,000
横浜冷凍 5,100 997.00 5,084,700
東洋水産 9,000 5,570.00 50,130,000
イートアンドホールディングス 800 2,325.00 1,860,000
大冷 100 1,894.00 189,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 1,021.00 1,021,000
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日清食品ホールディングス 6,300 11,380.00 71,694,000
永谷園ホールディングス 900 2,095.00 1,885,500
一正蒲鉾 800 706.00 564,800
フジッコ 1,800 1,868.00 3,362,400
ロック・フィールド 1,900 1,579.00 3,000,100
日本たばこ産業 117,400 2,788.50 327,369,900
ケンコーマヨネーズ 1,100 1,289.00 1,417,900
わらべや日洋ホールディングス 1,300 1,885.00 2,450,500
なとり 1,200 2,045.00 2,454,000
イフジ産業 200 913.00 182,600
ファーマフーズ 2,700 1,513.00 4,085,100
北の達人コーポレーション 7,200 334.00 2,404,800
ユーグレナ 11,000 958.00 10,538,000
紀文食品 1,300 961.00 1,249,300
ピックルスホールディングス 1,000 1,243.00 1,243,000
スター・マイカ・ホールディングス 1,500 663.00 994,500
ＳＲＥホールディングス 900 3,470.00 3,123,000
ＡＤワークスグループ 3,800 163.00 619,400
片倉工業 1,600 1,746.00 2,793,600
グンゼ 1,300 4,365.00 5,674,500
ヒューリック 41,500 1,083.00 44,944,500
神栄 400 913.00 365,200
ラサ商事 1,000 1,386.00 1,386,000
アルペン 1,500 1,950.00 2,925,000
ハブ 400 755.00 302,000
ラクーンホールディングス 1,400 1,128.00 1,579,200
クオールホールディングス 2,600 1,190.00 3,094,000
アルコニックス 2,600 1,346.00 3,499,600
神戸物産 14,800 3,610.00 53,428,000
ソリトンシステムズ 1,000 1,013.00 1,013,000
ジンズホールディングス 1,100 3,520.00 3,872,000
ビックカメラ 12,900 1,181.00 15,234,900
ＤＣＭホールディングス 11,800 1,193.00 14,077,400
ペッパーフードサービス 2,800 172.00 481,600
ハイパー 600 440.00 264,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 27,100 1,908.00 51,706,800
東京一番フーズ 700 492.00 344,400
ＤＤホールディングス 1,000 774.00 774,000
あい ホールディングス 3,000 2,133.00 6,399,000
ディーブイエックス 700 1,030.00 721,000
きちりホールディングス 300 586.00 175,800
アークランドサービスホールディングス 1,500 2,187.00 3,280,500
Ｊ．フロント リテイリング 23,700 1,284.00 30,430,800
ドトール・日レスホールディングス 3,500 1,879.00 6,576,500
マツキヨココカラ＆カンパニー 11,600 6,620.00 76,792,000
ブロンコビリー 1,000 2,411.00 2,411,000
ＺＯＺＯ 12,600 3,075.00 38,745,000
トレジャー・ファクトリー 600 2,414.00 1,448,400
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物語コーポレーション 1,000 7,130.00 7,130,000
三越伊勢丹ホールディングス 32,200 1,411.00 45,434,200
東洋紡 7,700 1,047.00 8,061,900
ユニチカ 5,600 230.00 1,288,000
富士紡ホールディングス 700 3,100.00 2,170,000
日清紡ホールディングス 14,800 990.00 14,652,000
倉敷紡績 1,300 2,447.00 3,181,100
ダイワボウホールディングス 7,800 2,064.00 16,099,200
シキボウ 1,000 1,018.00 1,018,000
日東紡績 2,300 2,109.00 4,850,700
トヨタ紡織 7,700 2,090.00 16,093,000
マクニカホールディングス 4,700 3,540.00 16,638,000
Ｈａｍｅｅ 900 840.00 756,000
マーケットエンタープライズ 200 1,028.00 205,600
ラクト・ジャパン 700 1,992.00 1,394,400
ウエルシアホールディングス 9,900 3,025.00 29,947,500
クリエイトＳＤホールディングス 3,100 3,380.00 10,478,000
グリムス 900 2,481.00 2,232,900
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,800 866.00 2,424,800
八洲電機 1,500 1,119.00 1,678,500
メディアスホールディングス 1,200 759.00 910,800
レスターホールディングス 1,800 2,215.00 3,987,000
ジューテックホールディングス 400 1,240.00 496,000
丸善ＣＨＩホールディングス 2,400 350.00 840,000
大光 1,100 660.00 726,000
ＯＣＨＩホールディングス 400 1,335.00 534,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 9,500 862.00 8,189,000
黒谷 700 607.00 424,900
ミサワ 500 615.00 307,500
ティーライフ 200 1,281.00 256,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 200 770.00 154,000
エー・ピーホールディングス 800 777.00 621,600
三洋貿易 2,000 1,139.00 2,278,000
チムニー 400 1,158.00 463,200
シュッピン 1,300 906.00 1,177,800
ビューティガレージ 300 3,825.00 1,147,500
オイシックス・ラ・大地 2,600 2,512.00 6,531,200
ウイン・パートナーズ 1,500 1,057.00 1,585,500
ネクステージ 4,300 3,175.00 13,652,500
ジョイフル本田 5,600 1,766.00 9,889,600
鳥貴族ホールディングス 700 2,049.00 1,434,300
ホットランド 1,500 1,379.00 2,068,500
すかいらーくホールディングス 26,100 1,599.00 41,733,900
ＳＦＰホールディングス 1,000 1,768.00 1,768,000
綿半ホールディングス 1,500 1,416.00 2,124,000
日本毛織 4,700 958.00 4,502,600
ダイトウボウ 5,000 83.00 415,000
トーア紡コーポレーション 1,400 354.00 495,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイドーリミテッド 2,700 276.00 745,200
ヨシックスホールディングス 400 2,120.00 848,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 6,100 1,122.00 6,844,200
三栄建築設計 800 1,493.00 1,194,400
野村不動産ホールディングス 11,100 2,921.00 32,423,100
三重交通グループホールディングス 4,200 499.00 2,095,800
サムティ 2,800 2,046.00 5,728,800
ディア・ライフ 2,600 619.00 1,609,400
コーセーアールイー 500 743.00 371,500
地主 1,300 1,901.00 2,471,300
プレサンスコーポレーション 2,300 1,677.00 3,857,100
フィル・カンパニー 500 1,072.00 536,000
ＴＨＥグローバル社 1,700 205.00 348,500
ハウスコム 400 1,115.00 446,000
ＪＰＭＣ 1,000 998.00 998,000
サンセイランディック 300 818.00 245,400
エストラスト 600 600.00 360,000
フージャースホールディングス 2,600 827.00 2,150,200
オープンハウスグループ 6,500 4,840.00 31,460,000
東急不動産ホールディングス 53,500 639.00 34,186,500
飯田グループホールディングス 15,600 2,199.00 34,304,400
イーグランド 200 1,528.00 305,600
ムゲンエステート 800 519.00 415,200
帝国繊維 2,000 1,593.00 3,186,000
日本コークス工業 17,800 88.00 1,566,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,000 977.00 977,000
ミタチ産業 400 1,288.00 515,200
ＢＥＥＮＯＳ 1,000 2,503.00 2,503,000
あさひ 1,700 1,363.00 2,317,100
日本調剤 1,200 1,173.00 1,407,600
コスモス薬品 1,900 12,630.00 23,997,000
シップヘルスケアホールディングス 7,000 2,494.00 17,458,000
トーエル 900 793.00 713,700
ソフトクリエイトホールディングス 700 3,530.00 2,471,000
セブン＆アイ・ホールディングス 66,000 6,134.00 404,844,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング 14,600 960.00 14,016,000
明治電機工業 600 1,140.00 684,000
ツルハホールディングス 4,000 9,490.00 37,960,000
デリカフーズホールディングス 500 528.00 264,000
スターティアホールディングス 600 1,041.00 624,600
サンマルクホールディングス 1,600 1,788.00 2,860,800
フェリシモ 400 1,000.00 400,000
トリドールホールディングス 4,700 2,696.00 12,671,200
帝人 17,400 1,449.00 25,212,600
東レ 121,400 801.90 97,350,660
クラレ 28,700 1,209.00 34,698,300
旭化成 113,200 954.10 108,004,120
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2,700 457.00 1,233,900
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稲葉製作所 1,100 1,406.00 1,546,600
宮地エンジニアリンググループ 500 3,680.00 1,840,000
トーカロ 5,100 1,239.00 6,318,900
アルファＣｏ 700 987.00 690,900
ＳＵＭＣＯ 35,500 1,873.00 66,491,500
川田テクノロジーズ 400 3,520.00 1,408,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,200 3,550.00 4,260,000
ジェイテックコーポレーション 300 2,774.00 832,200
信和 1,200 742.00 890,400
ビーロット 1,400 591.00 827,400
ファーストブラザーズ 500 878.00 439,000
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 1,000 889.00 889,000
シーアールイー 800 1,090.00 872,000
プロパティエージェント 200 1,226.00 245,200
ケイアイスター不動産 900 4,105.00 3,694,500
アグレ都市デザイン 400 1,626.00 650,400
グッドコムアセット 1,800 844.00 1,519,200
ジェイ・エス・ビー 400 3,795.00 1,518,000
ロードスターキャピタル 700 1,561.00 1,092,700
テンポイノベーション 500 1,194.00 597,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,242.00 372,600
フェイスネットワーク 200 1,706.00 341,200
住江織物 400 1,909.00 763,600
日本フエルト 600 414.00 248,400
イチカワ 200 1,341.00 268,200
エコナックホールディングス 4,500 91.00 409,500
日東製網 100 1,526.00 152,600
芦森工業 400 1,449.00 579,600
アツギ 1,500 386.00 579,000
ウイルプラスホールディングス 400 1,160.00 464,000
ＪＭホールディングス 1,400 1,872.00 2,620,800
コメダホールディングス 4,600 2,360.00 10,856,000
サツドラホールディングス 900 812.00 730,800
アレンザホールディングス 1,500 1,015.00 1,522,500
串カツ田中ホールディングス 500 1,603.00 801,500
バロックジャパンリミテッド 1,400 839.00 1,174,600
クスリのアオキホールディングス 1,700 7,100.00 12,070,000
ダイニック 700 777.00 543,900
共和レザー 700 507.00 354,900
ピーバンドットコム 400 531.00 212,400
力の源ホールディングス 900 1,392.00 1,252,800
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 11,000 3,500.00 38,500,000
アセンテック 1,000 521.00 521,000
セーレン 3,600 2,519.00 9,068,400
ソトー 400 797.00 318,800
東海染工 300 1,077.00 323,100
小松マテーレ 2,600 722.00 1,877,200
ワコールホールディングス 3,500 2,335.00 8,172,500
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ホギメディカル 2,500 3,225.00 8,062,500
クラウディアホールディングス 100 363.00 36,300
ＴＳＩホールディングス 6,700 568.00 3,805,600
マツオカコーポレーション 400 1,387.00 554,800
ワールド 2,300 1,336.00 3,072,800
ＴＩＳ 20,400 3,435.00 70,074,000
ＪＮＳホールディングス 800 339.00 271,200
グリー 4,700 737.00 3,463,900
ＧＭＯペパボ 300 1,850.00 555,000
コーエーテクモホールディングス 11,300 2,370.00 26,781,000
三菱総合研究所 900 5,180.00 4,662,000
ボルテージ 900 317.00 285,300
電算 200 1,860.00 372,000
ＡＧＳ 900 703.00 632,700
ファインデックス 1,700 607.00 1,031,900
ブレインパッド 1,700 654.00 1,111,800
ＫＬａｂ 3,700 394.00 1,457,800
ポールトゥウィンホールディングス 3,000 851.00 2,553,000
ネクソン 46,900 3,070.00 143,983,000
アイスタイル 5,200 445.00 2,314,000
エムアップホールディングス 2,400 1,097.00 2,632,800
エイチーム 1,300 789.00 1,025,700
エニグモ 2,200 613.00 1,348,600
テクノスジャパン 1,500 592.00 888,000
ｅｎｉｓｈ 2,000 363.00 726,000
コロプラ 6,900 597.00 4,119,300
オルトプラス 2,400 184.00 441,600
ブロードリーフ 10,300 439.00 4,521,700
クロス・マーケティンググループ 1,200 639.00 766,800
デジタルハーツホールディングス 900 1,535.00 1,381,500
システム情報 1,500 804.00 1,206,000
メディアドゥ 700 1,524.00 1,066,800
じげん 5,800 412.00 2,389,600
ブイキューブ 2,100 643.00 1,350,300
エンカレッジ・テクノロジ 500 495.00 247,500
サイバーリンクス 600 890.00 534,000
ディー・エル・イー 2,200 251.00 552,200
フィックスターズ 2,100 1,392.00 2,923,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 800 1,452.00 1,161,600
オプティム 1,400 976.00 1,366,400
セレス 800 1,108.00 886,400
ＳＨＩＦＴ 1,300 22,550.00 29,315,000
特種東海製紙 800 2,947.00 2,357,600
ティーガイア 1,800 1,650.00 2,970,000
セック 200 3,475.00 695,000
テクマトリックス 3,300 1,511.00 4,986,300
プロシップ 700 1,404.00 982,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,500 2,328.00 12,804,000
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ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,100 11,370.00 46,617,000
ザッパラス 200 343.00 68,600
システムリサーチ 600 2,207.00 1,324,200
インターネットイニシアティブ 10,100 2,677.00 27,037,700
さくらインターネット 2,200 585.00 1,287,000
ヴィンクス 600 1,382.00 829,200
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 500 3,965.00 1,982,500
ＳＲＡホールディングス 1,000 3,025.00 3,025,000
システムインテグレータ 800 422.00 337,600
朝日ネット 1,800 586.00 1,054,800
ｅＢＡＳＥ 2,400 662.00 1,588,800
アバントグループ 2,200 1,353.00 2,976,600
アドソル日進 700 1,459.00 1,021,300
ＯＤＫソリューションズ 600 595.00 357,000
フリービット 1,000 1,135.00 1,135,000
コムチュア 2,300 2,224.00 5,115,200
サイバーコム 200 1,417.00 283,400
アステリア 1,500 735.00 1,102,500
アイル 1,100 1,912.00 2,103,200
王子ホールディングス 75,400 538.00 40,565,200
日本製紙 9,300 1,007.00 9,365,100
三菱製紙 2,700 299.00 807,300
北越コーポレーション 11,700 786.00 9,196,200
中越パルプ工業 700 972.00 680,400
巴川製紙所 600 682.00 409,200
大王製紙 7,900 1,077.00 8,508,300
阿波製紙 300 770.00 231,000
マークラインズ 1,000 2,641.00 2,641,000
メディカル・データ・ビジョン 2,600 902.00 2,345,200
ｇｕｍｉ 2,800 862.00 2,413,600
ショーケース 600 325.00 195,000
モバイルファクトリー 400 913.00 365,200
テラスカイ 700 1,955.00 1,368,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 900 1,640.00 1,476,000
ＰＣＩホールディングス 800 1,008.00 806,400
アイビーシー 800 403.00 322,400
ネオジャパン 700 956.00 669,200
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 600 1,835.00 1,101,000
ラクス 8,500 1,736.00 14,756,000
ランドコンピュータ 600 1,000.00 600,000
ダブルスタンダード 800 2,015.00 1,612,000
オープンドア 1,200 1,607.00 1,928,400
マイネット 900 352.00 316,800
アカツキ 900 2,160.00 1,944,000
ベネフィットジャパン 200 1,198.00 239,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 500 1,924.00 962,000
カナミックネットワーク 2,200 525.00 1,155,000
ノムラシステムコーポレーション 2,400 114.00 273,600
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レンゴー 16,800 903.00 15,170,400
トーモク 1,200 1,534.00 1,840,800
ザ・パック 1,300 2,894.00 3,762,200
チェンジ 4,400 2,665.00 11,726,000
シンクロ・フード 800 509.00 407,200
オークネット 900 1,764.00 1,587,600
キャピタル・アセット・プランニング 500 603.00 301,500
セグエグループ 600 776.00 465,600
エイトレッド 400 1,492.00 596,800
マクロミル 3,500 1,027.00 3,594,500
ビーグリー 500 1,254.00 627,000
オロ 600 1,756.00 1,053,600
ユーザーローカル 600 1,691.00 1,014,600
テモナ 500 299.00 149,500
ニーズウェル 500 886.00 443,000
マネーフォワード 4,400 4,840.00 21,296,000
サインポスト 600 582.00 349,200
レゾナック・ホールディングス 17,500 2,309.00 40,407,500
住友化学 134,400 477.00 64,108,800
住友精化 800 4,215.00 3,372,000
日産化学 8,600 5,890.00 50,654,000
ラサ工業 700 2,106.00 1,474,200
クレハ 1,500 8,300.00 12,450,000
多木化学 700 4,330.00 3,031,000
テイカ 1,400 1,173.00 1,642,200
石原産業 3,500 1,065.00 3,727,500
片倉コープアグリ 300 1,870.00 561,000
日本曹達 2,000 4,510.00 9,020,000
東ソー 24,200 1,786.00 43,221,200
トクヤマ 6,000 2,116.00 12,696,000
セントラル硝子 3,000 2,908.00 8,724,000
東亞合成 9,300 1,225.00 11,392,500
大阪ソーダ 1,100 4,215.00 4,636,500
関東電化工業 3,800 1,015.00 3,857,000
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 900 1,233.00 1,109,700
デンカ 6,700 2,944.00 19,724,800
イビデン 10,500 4,490.00 47,145,000
信越化学工業 30,600 19,210.00 587,826,000
日本カーバイド工業 500 1,308.00 654,000
電算システムホールディングス 800 2,507.00 2,005,600
堺化学工業 1,400 1,801.00 2,521,400
第一稀元素化学工業 1,900 1,022.00 1,941,800
エア・ウォーター 17,100 1,620.00 27,702,000
日本酸素ホールディングス 17,600 2,363.00 41,588,800
日本化学工業 600 1,977.00 1,186,200
東邦アセチレン 300 1,258.00 377,400
日本パーカライジング 8,900 947.00 8,428,300
高圧ガス工業 2,500 662.00 1,655,000
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チタン工業 200 1,452.00 290,400
四国化成ホールディングス 2,100 1,283.00 2,694,300
戸田工業 400 2,514.00 1,005,600
ステラ ケミファ 1,000 2,518.00 2,518,000
保土谷化学工業 600 3,120.00 1,872,000
日本触媒 2,800 5,720.00 16,016,000
大日精化工業 1,200 1,782.00 2,138,400
カネカ 4,200 3,445.00 14,469,000
協和キリン 21,900 2,943.00 64,451,700
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 5,100 1,710.00 8,721,000
三菱瓦斯化学 13,500 1,940.00 26,190,000
三井化学 14,900 3,250.00 48,425,000
ＪＳＲ 16,900 3,105.00 52,474,500
東京応化工業 3,200 7,240.00 23,168,000
大阪有機化学工業 1,300 2,000.00 2,600,000
三菱ケミカルグループ 122,300 812.50 99,368,750
ＫＨネオケム 3,000 2,625.00 7,875,000
ダイセル 26,600 938.00 24,950,800
住友ベークライト 2,700 4,480.00 12,096,000
積水化学工業 37,100 1,811.00 67,188,100
日本ゼオン 11,000 1,285.00 14,135,000
アイカ工業 4,500 3,030.00 13,635,000
ＵＢＥ 9,500 2,069.00 19,655,500
積水樹脂 2,700 1,933.00 5,219,100
タキロンシーアイ 4,500 497.00 2,236,500
旭有機材 1,200 2,835.00 3,402,000
ニチバン 1,200 1,806.00 2,167,200
リケンテクノス 3,700 553.00 2,046,100
大倉工業 800 1,890.00 1,512,000
積水化成品工業 2,600 390.00 1,014,000
群栄化学工業 400 2,492.00 996,800
タイガースポリマー 900 421.00 378,900
ミライアル 400 1,570.00 628,000
ダイキアクシス 700 681.00 476,700
ダイキョーニシカワ 4,300 635.00 2,730,500
竹本容器 700 837.00 585,900
森六ホールディングス 900 1,828.00 1,645,200
恵和 1,200 1,544.00 1,852,800
日本化薬 13,800 1,193.00 16,463,400
カーリットホールディングス 1,900 724.00 1,375,600
ソルクシーズ 1,600 360.00 576,000
ＣＬホールディングス 600 802.00 481,200
プレステージ・インターナショナル 7,600 675.00 5,130,000
フェイス 900 506.00 455,400
プロトコーポレーション 2,200 1,246.00 2,741,200
ハイマックス 500 1,422.00 711,000
アミューズ 1,100 1,765.00 1,941,500
野村総合研究所 37,200 2,952.00 109,814,400
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ドリームインキュベータ 600 2,808.00 1,684,800
サイバネットシステム 1,400 980.00 1,372,000
クイック 1,300 1,834.00 2,384,200
ＴＡＣ 300 204.00 61,200
ＣＥホールディングス 1,000 563.00 563,000
日本システム技術 600 1,715.00 1,029,000
電通グループ 18,300 4,360.00 79,788,000
インテージホールディングス 2,000 1,680.00 3,360,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,475.00 737,500
東邦システムサイエンス 700 1,095.00 766,500
ぴあ 700 3,115.00 2,180,500
イオンファンタジー 800 2,845.00 2,276,000
ソースネクスト 8,800 234.00 2,059,200
シーティーエス 2,300 787.00 1,810,100
ネクシィーズグループ 900 657.00 591,300
インフォコム 2,300 2,361.00 5,430,300
メディカルシステムネットワーク 1,400 400.00 560,000
日本精化 1,000 2,468.00 2,468,000
扶桑化学工業 1,700 3,645.00 6,196,500
トリケミカル研究所 2,100 2,313.00 4,857,300
シンプレクス・ホールディングス 3,000 2,360.00 7,080,000
ＨＥＲＯＺ 500 1,071.00 535,500
ラクスル 4,800 1,354.00 6,499,200
メルカリ 8,300 2,544.00 21,115,200
ＩＰＳ 600 2,625.00 1,575,000
ＦＩＧ 1,600 305.00 488,000
システムサポート 600 1,751.00 1,050,600
ＡＤＥＫＡ 6,400 2,128.00 13,619,200
日油 5,600 5,900.00 33,040,000
ミヨシ油脂 600 953.00 571,800
新日本理化 2,800 214.00 599,200
ハリマ化成グループ 1,400 886.00 1,240,400
イーソル 1,200 723.00 867,600
アルテリア・ネットワークス 1,600 1,288.00 2,060,800
東海ソフト 100 907.00 90,700
ウイングアーク１ｓｔ 1,800 1,819.00 3,274,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 600 1,568.00 940,800
サーバーワークス 300 2,322.00 696,600
東名 200 2,450.00 490,000
ヴィッツ 200 916.00 183,200
トビラシステムズ 500 864.00 432,000
Ｓａｎｓａｎ 5,900 1,520.00 8,968,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 600 971.00 582,600
ギフティ 1,800 2,566.00 4,618,800
花王 44,200 5,116.00 226,127,200
第一工業製薬 700 1,950.00 1,365,000
石原ケミカル 1,000 1,309.00 1,309,000
日華化学 700 846.00 592,200
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ニイタカ 400 2,069.00 827,600
三洋化成工業 1,100 4,280.00 4,708,000
メドレー 1,800 4,335.00 7,803,000
ベース 600 4,720.00 2,832,000
ＪＭＤＣ 3,000 4,280.00 12,840,000
武田薬品工業 160,700 4,263.00 685,064,100
アステラス製薬 174,000 1,886.00 328,164,000
住友ファーマ 13,200 868.00 11,457,600
塩野義製薬 23,200 6,160.00 142,912,000
わかもと製薬 2,200 225.00 495,000
日本新薬 4,300 6,310.00 27,133,000
中外製薬 56,800 3,570.00 202,776,000
科研製薬 3,100 3,640.00 11,284,000
エーザイ 22,100 7,811.00 172,623,100
理研ビタミン 1,500 2,034.00 3,051,000
ロート製薬 17,600 2,582.00 45,443,200
小野薬品工業 35,000 2,851.00 99,785,000
久光製薬 4,000 3,915.00 15,660,000
有機合成薬品工業 1,300 291.00 378,300
持田製薬 2,200 3,420.00 7,524,000
参天製薬 34,100 1,006.00 34,304,600
扶桑薬品工業 700 1,954.00 1,367,800
日本ケミファ 100 1,743.00 174,300
ツムラ 5,700 2,630.00 14,991,000
日医工 6,400 47.00 300,800
テルモ 56,600 3,705.00 209,703,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 5,400 2,687.00 14,509,800
キッセイ薬品工業 2,900 2,519.00 7,305,100
生化学工業 3,700 817.00 3,022,900
栄研化学 2,900 1,566.00 4,541,400
鳥居薬品 1,000 3,255.00 3,255,000
ＪＣＲファーマ 6,000 1,557.00 9,342,000
東和薬品 2,800 1,908.00 5,342,400
富士製薬工業 1,200 1,056.00 1,267,200
ゼリア新薬工業 2,500 2,197.00 5,492,500
第一三共 158,200 4,277.00 676,621,400
キョーリン製薬ホールディングス 4,100 1,690.00 6,929,000
大幸薬品 3,200 425.00 1,360,000
ダイト 1,200 2,437.00 2,924,400
大塚ホールディングス 41,500 4,164.00 172,806,000
大正製薬ホールディングス 4,000 5,430.00 21,720,000
ペプチドリーム 8,700 1,875.00 16,312,500
大日本塗料 2,400 840.00 2,016,000
日本ペイントホールディングス 80,200 1,257.00 100,811,400
関西ペイント 16,600 1,845.00 30,627,000
神東塗料 2,000 127.00 254,000
中国塗料 2,900 1,087.00 3,152,300
日本特殊塗料 900 920.00 828,000
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藤倉化成 2,500 434.00 1,085,000
太陽ホールディングス 2,800 2,361.00 6,610,800
ＤＩＣ 7,200 2,429.00 17,488,800
サカタインクス 3,600 1,023.00 3,682,800
東洋インキＳＣホールディングス 3,500 1,895.00 6,632,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,600 1,272.00 2,035,200
アルプス技研 1,600 2,398.00 3,836,800
サニックス 2,300 259.00 595,700
日本空調サービス 2,100 721.00 1,514,100
オリエンタルランド 19,700 21,475.00 423,057,500
フォーカスシステムズ 1,300 1,007.00 1,309,100
ダスキン 4,100 3,120.00 12,792,000
パーク２４ 13,900 2,028.00 28,189,200
明光ネットワークジャパン 2,300 621.00 1,428,300
ファルコホールディングス 900 1,964.00 1,767,600
クレスコ 1,500 1,743.00 2,614,500
フジ・メディア・ホールディングス 17,400 1,112.00 19,348,800
秀英予備校 1,000 424.00 424,000
田谷 800 527.00 421,600
ラウンドワン 15,900 480.00 7,632,000
リゾートトラスト 7,300 2,144.00 15,651,200
オービック 6,100 20,070.00 122,427,000
ジャストシステム 2,700 3,445.00 9,301,500
ＴＤＣソフト 1,700 1,509.00 2,565,300
Ｚホールディングス 258,300 383.00 98,928,900
ビー・エム・エル 2,300 3,165.00 7,279,500
トレンドマイクロ 10,500 6,500.00 68,250,000
りらいあコミュニケーションズ 3,000 1,452.00 4,356,000
ＩＤホールディングス 1,300 1,003.00 1,303,900
リソー教育 9,200 354.00 3,256,800
日本オラクル 3,500 9,350.00 32,725,000
早稲田アカデミー 1,200 1,207.00 1,448,400
アルファシステムズ 500 4,235.00 2,117,500
フューチャー 4,400 1,783.00 7,845,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,200 1,612.00 1,934,400
ＳＢテクノロジー 900 1,972.00 1,774,800
トーセ 700 756.00 529,200
ユー・エス・エス 19,100 2,232.00 42,631,200
オービックビジネスコンサルタント 3,600 4,765.00 17,154,000
伊藤忠テクノソリューションズ 9,700 3,060.00 29,682,000
アイティフォー 2,500 865.00 2,162,500
東京個別指導学院 1,700 531.00 902,700
東計電算 200 5,940.00 1,188,000
サイバーエージェント 44,500 1,200.00 53,400,000
楽天グループ 86,000 691.00 59,426,000
エックスネット 500 1,015.00 507,500
クリーク・アンド・リバー社 1,000 2,268.00 2,268,000
モーニングスター 3,500 489.00 1,711,500
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テー・オー・ダブリュー 3,300 306.00 1,009,800
大塚商会 10,300 4,585.00 47,225,500
サイボウズ 2,400 2,625.00 6,300,000
山田コンサルティンググループ 1,000 1,536.00 1,536,000
セントラルスポーツ 700 2,466.00 1,726,200
パラカ 600 1,949.00 1,169,400
電通国際情報サービス 2,200 4,890.00 10,758,000
ＡＣＣＥＳＳ 2,300 990.00 2,277,000
デジタルガレージ 3,200 4,545.00 14,544,000
ＥＭシステムズ 3,000 869.00 2,607,000
ウェザーニューズ 600 6,780.00 4,068,000
ＣＩＪ 1,600 1,033.00 1,652,800
ビジネスエンジニアリング 300 2,725.00 817,500
日本エンタープライズ 4,000 138.00 552,000
ＷＯＷＯＷ 900 1,251.00 1,125,900
スカラ 1,700 725.00 1,232,500
インテリジェント ウェイブ 1,000 714.00 714,000
フルキャストホールディングス 1,700 2,500.00 4,250,000
エン・ジャパン 3,400 2,409.00 8,190,600
あすか製薬ホールディングス 1,800 1,183.00 2,129,400
サワイグループホールディングス 4,200 3,790.00 15,918,000
富士フイルムホールディングス 34,800 6,419.00 223,381,200
コニカミノルタ 40,700 602.00 24,501,400
資生堂 37,900 6,153.00 233,198,700
ライオン 21,700 1,476.00 32,029,200
高砂香料工業 1,200 2,503.00 3,003,600
マンダム 4,000 1,434.00 5,736,000
ミルボン 2,700 5,820.00 15,714,000
ファンケル 7,900 2,561.00 20,231,900
コーセー 3,700 15,730.00 58,201,000
コタ 1,500 1,670.00 2,505,000
シーボン 100 1,600.00 160,000
ポーラ・オルビスホールディングス 9,400 1,760.00 16,544,000
ノエビアホールディングス 1,600 5,560.00 8,896,000
アジュバンホールディングス 300 1,010.00 303,000
新日本製薬 900 1,424.00 1,281,600
エステー 1,300 1,548.00 2,012,400
アグロ カネショウ 700 1,530.00 1,071,000
コニシ 3,100 1,777.00 5,508,700
長谷川香料 3,700 2,935.00 10,859,500
星光ＰＭＣ 1,100 540.00 594,000
小林製薬 5,300 8,320.00 44,096,000
荒川化学工業 1,600 984.00 1,574,400
メック 1,500 2,219.00 3,328,500
日本高純度化学 500 2,454.00 1,227,000
タカラバイオ 4,800 1,772.00 8,505,600
ＪＣＵ 2,100 3,065.00 6,436,500
新田ゼラチン 1,200 813.00 975,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＯＡＴアグリオ 600 1,442.00 865,200
デクセリアルズ 5,200 2,708.00 14,081,600
アース製薬 1,600 4,860.00 7,776,000
北興化学工業 1,900 823.00 1,563,700
大成ラミック 600 2,897.00 1,738,200
クミアイ化学工業 7,100 872.00 6,191,200
日本農薬 3,200 696.00 2,227,200
富士興産 500 1,244.00 622,000
ニチレキ 2,300 1,386.00 3,187,800
ユシロ化学工業 1,000 828.00 828,000
ビーピー・カストロール 700 898.00 628,600
富士石油 3,300 252.00 831,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 700 1,218.00 852,600
出光興産 20,100 3,075.00 61,807,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 328,000 462.60 151,732,800
コスモエネルギーホールディングス 7,100 3,910.00 27,761,000
テスホールディングス 1,800 1,076.00 1,936,800
インフロニア・ホールディングス 18,900 1,037.00 19,599,300
横浜ゴム 10,300 2,441.00 25,142,300
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 10,400 1,599.00 16,629,600
ブリヂストン 58,000 5,222.00 302,876,000
住友ゴム工業 17,700 1,230.00 21,771,000
藤倉コンポジット 1,000 979.00 979,000
オカモト 1,000 3,910.00 3,910,000
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 400 1,497.00 598,800
アキレス 1,300 1,244.00 1,617,200
フコク 900 1,049.00 944,100
ニッタ 1,900 2,929.00 5,565,100
クリエートメディック 600 885.00 531,000
住友理工 3,400 710.00 2,414,000
三ツ星ベルト 2,600 3,870.00 10,062,000
バンドー化学 2,800 1,015.00 2,842,000
ＡＧＣ 18,500 4,980.00 92,130,000
日本板硝子 9,100 696.00 6,333,600
石塚硝子 200 1,445.00 289,000
有沢製作所 3,000 1,400.00 4,200,000
日本山村硝子 700 639.00 447,300
日本電気硝子 7,400 2,489.00 18,418,600
オハラ 800 1,195.00 956,000
住友大阪セメント 2,500 3,830.00 9,575,000
太平洋セメント 11,500 2,460.00 28,290,000
リソルホールディングス 200 4,920.00 984,000
日本ヒューム 1,900 664.00 1,261,600
日本コンクリート工業 3,900 232.00 904,800
三谷セキサン 800 4,395.00 3,516,000
アジアパイルホールディングス 3,100 635.00 1,968,500
東海カーボン 15,100 1,298.00 19,599,800
日本カーボン 1,100 4,160.00 4,576,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋炭素 1,100 4,270.00 4,697,000
ノリタケカンパニーリミテド 900 4,470.00 4,023,000
ＴＯＴＯ 12,000 4,570.00 54,840,000
日本碍子 21,400 1,794.00 38,391,600
日本特殊陶業 13,800 2,736.00 37,756,800
ダントーホールディングス 1,200 401.00 481,200
ＭＡＲＵＷＡ 700 17,360.00 12,152,000
品川リフラクトリーズ 500 4,300.00 2,150,000
黒崎播磨 400 6,590.00 2,636,000
ヨータイ 1,300 1,495.00 1,943,500
東京窯業 2,000 309.00 618,000
ニッカトー 800 574.00 459,200
フジミインコーポレーテッド 1,400 6,360.00 8,904,000
クニミネ工業 600 881.00 528,600
エーアンドエーマテリアル 300 923.00 276,900
ニチアス 4,600 2,589.00 11,909,400
日本製鉄 83,600 3,097.00 258,909,200
神戸製鋼所 37,400 890.00 33,286,000
中山製鋼所 3,100 1,069.00 3,313,900
合同製鐵 900 3,415.00 3,073,500
ＪＦＥホールディングス 49,900 1,745.00 87,075,500
東京製鐵 5,200 1,494.00 7,768,800
共英製鋼 2,300 1,550.00 3,565,000
大和工業 3,100 5,270.00 16,337,000
東京鐵鋼 800 1,794.00 1,435,200
大阪製鐵 800 1,325.00 1,060,000
淀川製鋼所 2,100 2,639.00 5,541,900
中部鋼鈑 1,500 1,958.00 2,937,000
丸一鋼管 5,700 2,823.00 16,091,100
モリ工業 400 3,045.00 1,218,000
大同特殊鋼 2,400 5,310.00 12,744,000
日本高周波鋼業 1,400 343.00 480,200
日本冶金工業 1,400 4,485.00 6,279,000
山陽特殊製鋼 1,800 2,658.00 4,784,400
愛知製鋼 1,200 2,320.00 2,784,000
日本金属 500 938.00 469,000
大平洋金属 1,300 1,987.00 2,583,100
新日本電工 11,800 374.00 4,413,200
栗本鐵工所 900 2,019.00 1,817,100
虹技 500 1,011.00 505,500
日本鋳鉄管 300 974.00 292,200
日本製鋼所 5,100 2,625.00 13,387,500
三菱製鋼 1,300 1,230.00 1,599,000
日亜鋼業 2,400 274.00 657,600
日本精線 300 4,635.00 1,390,500
エンビプロ・ホールディングス 1,400 720.00 1,008,000
大紀アルミニウム工業所 2,600 1,416.00 3,681,600
日本軽金属ホールディングス 5,000 1,448.00 7,240,000
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三井金属鉱業 5,500 3,385.00 18,617,500
東邦亜鉛 1,100 2,084.00 2,292,400
三菱マテリアル 12,400 2,142.00 26,560,800
住友金属鉱山 21,600 5,203.00 112,384,800
ＤＯＷＡホールディングス 4,200 4,515.00 18,963,000
古河機械金属 2,900 1,378.00 3,996,200
エス・サイエンス 19,300 25.00 482,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 3,065.00 8,582,000
東邦チタニウム 3,300 2,129.00 7,025,700
ＵＡＣＪ 2,600 2,508.00 6,520,800
ＣＫサンエツ 400 4,215.00 1,686,000
古河電気工業 6,200 2,427.00 15,047,400
住友電気工業 64,500 1,669.50 107,682,750
フジクラ 20,300 966.00 19,609,800
昭和電線ホールディングス 1,800 1,903.00 3,425,400
タツタ電線 3,600 711.00 2,559,600
カナレ電気 400 1,303.00 521,200
平河ヒューテック 1,100 1,373.00 1,510,300
いよぎんホールディングス 21,500 811.00 17,436,500
しずおかフィナンシャルグループ 40,200 1,109.00 44,581,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 14,900 966.00 14,393,400
リョービ 1,900 1,451.00 2,756,900
アーレスティ 1,800 549.00 988,200
アサヒホールディングス 7,700 1,972.00 15,184,400
東洋製罐グループホールディングス 12,300 1,738.00 21,377,400
ホッカンホールディングス 1,100 1,345.00 1,479,500
コロナ 1,100 915.00 1,006,500
横河ブリッジホールディングス 2,600 2,029.00 5,275,400
駒井ハルテック 300 1,689.00 506,700
高田機工 100 2,679.00 267,900
三和ホールディングス 17,100 1,418.00 24,247,800
文化シヤッター 5,300 1,145.00 6,068,500
三協立山 2,600 648.00 1,684,800
アルインコ 1,400 1,065.00 1,491,000
東洋シヤッター 600 515.00 309,000
ＬＩＸＩＬ 27,200 2,138.00 58,153,600
日本フイルコン 1,200 454.00 544,800
ノーリツ 2,700 1,584.00 4,276,800
長府製作所 1,800 2,101.00 3,781,800
リンナイ 3,400 9,690.00 32,946,000
ユニプレス 3,200 761.00 2,435,200
ダイニチ工業 700 677.00 473,900
日東精工 2,500 512.00 1,280,000
三洋工業 100 1,919.00 191,900
岡部 2,900 718.00 2,082,200
ジーテクト 2,100 1,399.00 2,937,900
東プレ 3,200 1,192.00 3,814,400
高周波熱錬 3,400 671.00 2,281,400
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東京製綱 1,200 1,235.00 1,482,000
サンコール 1,300 620.00 806,000
モリテック スチール 900 331.00 297,900
パイオラックス 2,500 1,929.00 4,822,500
エイチワン 1,900 623.00 1,183,700
日本発條 16,400 898.00 14,727,200
中央発條 1,000 706.00 706,000
アドバネクス 200 1,086.00 217,200
三浦工業 7,600 3,340.00 25,384,000
タクマ 5,600 1,384.00 7,750,400
テクノプロ・ホールディングス 11,000 3,470.00 38,170,000
アトラグループ 700 183.00 128,100
インターワークス 700 372.00 260,400
アイ・アールジャパンホールディングス 900 1,989.00 1,790,100
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,100 3,565.00 3,921,500
ファーストロジック 400 874.00 349,600
三機サービス 300 912.00 273,600
Ｇｕｎｏｓｙ 1,100 652.00 717,200
デザインワン・ジャパン 600 193.00 115,800
イー・ガーディアン 800 2,381.00 1,904,800
リブセンス 500 264.00 132,000
ジャパンマテリアル 5,700 2,363.00 13,469,100
ベクトル 2,800 1,360.00 3,808,000
ウチヤマホールディングス 1,300 269.00 349,700
チャーム・ケア・コーポレーション 1,500 1,109.00 1,663,500
キャリアリンク 700 2,530.00 1,771,000
ＩＢＪ 1,000 848.00 848,000
アサンテ 900 1,644.00 1,479,600
バリューＨＲ 1,600 1,590.00 2,544,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,700 4,535.00 7,709,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 800 1,121.00 896,800
ＥＲＩホールディングス 500 1,473.00 736,500
アビスト 200 2,966.00 593,200
シグマクシス・ホールディングス 2,400 1,102.00 2,644,800
ウィルグループ 1,500 1,123.00 1,684,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,800 152.00 273,600
メドピア 1,500 1,369.00 2,053,500
レアジョブ 600 999.00 599,400
リクルートホールディングス 137,800 3,809.00 524,880,200
エラン 2,400 1,067.00 2,560,800
ツガミ 4,000 1,468.00 5,872,000
オークマ 1,800 5,240.00 9,432,000
芝浦機械 1,800 2,899.00 5,218,200
アマダ 29,100 1,199.00 34,890,900
アイダエンジニアリング 3,800 790.00 3,002,000
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 600 1,117.00 670,200
ＦＵＪＩ 7,900 2,055.00 16,234,500
牧野フライス製作所 2,000 4,770.00 9,540,000
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オーエスジー 8,700 1,928.00 16,773,600
ダイジェット工業 400 830.00 332,000
旭ダイヤモンド工業 5,400 765.00 4,131,000
ＤＭＧ森精機 11,000 2,154.00 23,694,000
ソディック 4,600 740.00 3,404,000
ディスコ 2,900 40,000.00 116,000,000
日東工器 800 1,705.00 1,364,000
日進工具 1,600 1,069.00 1,710,400
パンチ工業 1,700 447.00 759,900
冨士ダイス 1,000 585.00 585,000
土木管理総合試験所 1,200 307.00 368,400
日本郵政 244,000 1,219.50 297,558,000
ベルシステム２４ホールディングス 2,400 1,478.00 3,547,200
鎌倉新書 2,200 1,091.00 2,400,200
ＳＭＮ 400 458.00 183,200
一蔵 400 496.00 198,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 400 793.00 317,200
エアトリ 1,300 2,551.00 3,316,300
アトラエ 1,400 995.00 1,393,000
ストライク 800 4,080.00 3,264,000
ソラスト 5,000 679.00 3,395,000
セラク 600 1,443.00 865,800
インソース 4,600 1,309.00 6,021,400
豊田自動織機 13,200 7,730.00 102,036,000
豊和工業 1,000 988.00 988,000
ニデックオーケーケー 500 886.00 443,000
石川製作所 500 1,469.00 734,500
東洋機械金属 900 564.00 507,600
津田駒工業 800 516.00 412,800
エンシュウ 400 711.00 284,400
島精機製作所 2,900 1,851.00 5,367,900
オプトラン 2,600 2,100.00 5,460,000
ＮＣホールディングス 300 1,926.00 577,800
イワキポンプ 1,300 1,281.00 1,665,300
フリュー 1,800 1,216.00 2,188,800
ヤマシンフィルタ 3,800 405.00 1,539,000
日阪製作所 1,700 929.00 1,579,300
やまびこ 2,900 1,275.00 3,697,500
野村マイクロ・サイエンス 600 4,375.00 2,625,000
平田機工 900 6,470.00 5,823,000
ペガサスミシン製造 2,100 672.00 1,411,200
マルマエ 800 1,896.00 1,516,800
タツモ 1,000 1,674.00 1,674,000
ナブテスコ 11,500 3,525.00 40,537,500
三井海洋開発 2,200 1,528.00 3,361,600
レオン自動機 2,200 1,212.00 2,666,400
ＳＭＣ 5,900 66,940.00 394,946,000
ホソカワミクロン 1,400 2,630.00 3,682,000
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ユニオンツール 800 3,235.00 2,588,000
オイレス工業 2,500 1,625.00 4,062,500
日精エー・エス・ビー機械 800 4,340.00 3,472,000
サトーホールディングス 2,600 2,309.00 6,003,400
技研製作所 1,900 2,802.00 5,323,800
日本エアーテック 900 1,095.00 985,500
カワタ 800 852.00 681,600
日精樹脂工業 1,400 972.00 1,360,800
オカダアイヨン 600 1,598.00 958,800
ワイエイシイホールディングス 800 2,300.00 1,840,000
小松製作所 85,700 3,307.00 283,409,900
住友重機械工業 10,800 2,946.00 31,816,800
日立建機 7,300 3,115.00 22,739,500
日工 2,800 627.00 1,755,600
巴工業 800 2,427.00 1,941,600
井関農機 1,800 1,182.00 2,127,600
ＴＯＷＡ 1,800 1,831.00 3,295,800
丸山製作所 400 1,730.00 692,000
北川鉄工所 900 1,104.00 993,600
シンニッタン 2,400 259.00 621,600
ローツェ 900 10,270.00 9,243,000
タカキタ 200 444.00 88,800
クボタ 96,800 2,086.00 201,924,800
荏原実業 800 2,924.00 2,339,200
東洋エンジニアリング 2,700 584.00 1,576,800
三菱化工機 600 2,221.00 1,332,600
月島機械 2,600 1,116.00 2,901,600
帝国電機製作所 1,400 2,594.00 3,631,600
東京機械製作所 300 556.00 166,800
新東工業 3,500 754.00 2,639,000
澁谷工業 1,800 2,408.00 4,334,400
アイチ コーポレーション 2,500 777.00 1,942,500
小森コーポレーション 4,300 871.00 3,745,300
鶴見製作所 1,300 1,983.00 2,577,900
日本ギア工業 1,200 487.00 584,400
酒井重工業 200 3,790.00 758,000
荏原製作所 7,500 5,590.00 41,925,000
石井鐵工所 300 2,319.00 695,700
酉島製作所 1,500 1,535.00 2,302,500
北越工業 1,900 1,385.00 2,631,500
ダイキン工業 21,800 23,350.00 509,030,000
オルガノ 2,400 3,380.00 8,112,000
トーヨーカネツ 800 2,638.00 2,110,400
栗田工業 10,200 6,030.00 61,506,000
椿本チエイン 2,600 3,095.00 8,047,000
大同工業 900 751.00 675,900
日機装 4,500 944.00 4,248,000
木村化工機 1,700 735.00 1,249,500
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レイズネクスト 2,600 1,348.00 3,504,800
アネスト岩田 3,300 911.00 3,006,300
ダイフク 9,400 7,240.00 68,056,000
サムコ 500 3,485.00 1,742,500
加藤製作所 900 874.00 786,600
油研工業 200 2,017.00 403,400
タダノ 9,700 1,003.00 9,729,100
フジテック 6,700 3,215.00 21,540,500
ＣＫＤ 5,200 2,011.00 10,457,200
平和 6,000 2,474.00 14,844,000
理想科学工業 1,600 2,382.00 3,811,200
ＳＡＮＫＹＯ 3,600 5,570.00 20,052,000
日本金銭機械 2,100 1,252.00 2,629,200
マースグループホールディングス 1,000 2,481.00 2,481,000
フクシマガリレイ 1,400 4,270.00 5,978,000
オーイズミ 900 477.00 429,300
ダイコク電機 900 2,676.00 2,408,400
竹内製作所 3,200 2,966.00 9,491,200
アマノ 5,300 2,492.00 13,207,600
ＪＵＫＩ 2,900 634.00 1,838,600
サンデン 1,900 224.00 425,600
ジャノメ 1,700 613.00 1,042,100
ブラザー工業 24,400 2,011.00 49,068,400
マックス 2,400 2,143.00 5,143,200
モリタホールディングス 3,400 1,190.00 4,046,000
グローリー 4,800 2,671.00 12,820,800
新晃工業 2,000 1,553.00 3,106,000
大和冷機工業 2,700 1,233.00 3,329,100
セガサミーホールディングス 14,700 2,348.00 34,515,600
日本ピストンリング 700 1,319.00 923,300
リケン 700 2,591.00 1,813,700
ＴＰＲ 2,300 1,370.00 3,151,000
ツバキ・ナカシマ 4,700 1,087.00 5,108,900
ホシザキ 11,800 4,700.00 55,460,000
大豊工業 1,700 647.00 1,099,900
日本精工 33,500 746.00 24,991,000
ＮＴＮ 37,000 338.00 12,506,000
ジェイテクト 16,500 1,018.00 16,797,000
不二越 1,300 3,860.00 5,018,000
ミネベアミツミ 31,800 2,381.00 75,715,800
日本トムソン 4,500 594.00 2,673,000
ＴＨＫ 10,500 2,868.00 30,114,000
ユーシン精機 1,600 729.00 1,166,400
前澤給装工業 1,500 969.00 1,453,500
イーグル工業 1,900 1,173.00 2,228,700
前澤工業 800 628.00 502,400
日本ピラー工業 1,700 3,340.00 5,678,000
キッツ 6,700 857.00 5,741,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立製作所 88,900 7,050.00 626,745,000
東芝 35,200 4,337.00 152,662,400
三菱電機 189,000 1,549.50 292,855,500
富士電機 11,100 5,230.00 58,053,000
東洋電機製造 700 885.00 619,500
安川電機 21,700 5,150.00 111,755,000
シンフォニアテクノロジー 2,000 1,633.00 3,266,000
明電舎 2,800 1,914.00 5,359,200
オリジン 300 1,273.00 381,900
山洋電気 800 5,640.00 4,512,000
デンヨー 1,300 1,583.00 2,057,900
ＰＨＣホールディングス 2,700 1,419.00 3,831,300
ソシオネクスト 1,900 8,290.00 15,751,000
ベイカレント・コンサルティング 14,700 5,590.00 82,173,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 400 1,875.00 750,000
アイモバイル 800 1,241.00 992,800
キャリアインデックス 600 326.00 195,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 500 1,118.00 559,000
船場 500 748.00 374,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン 6,500 2,005.00 13,032,500
フルテック 400 1,076.00 430,400
グリーンズ 700 1,248.00 873,600
ツナググループ・ホールディングス 400 581.00 232,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 700 325.00 227,500
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 500 564.00 282,000
ウェルビー 1,300 659.00 856,700
エル・ティー・エス 300 2,478.00 743,400
ミダックホールディングス 900 2,779.00 2,501,100
日総工産 1,500 661.00 991,500
キュービーネットホールディングス 900 1,452.00 1,306,800
ＲＰＡホールディングス 3,300 340.00 1,122,000
三櫻工業 2,900 679.00 1,969,100
マキタ 22,700 3,480.00 78,996,000
東芝テック 2,700 3,860.00 10,422,000
芝浦メカトロニクス 300 13,330.00 3,999,000
マブチモーター 4,600 3,750.00 17,250,000
日本電産 44,400 6,932.00 307,780,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 600 477.00 286,200
トレックス・セミコンダクター 800 2,520.00 2,016,000
東光高岳 1,200 2,026.00 2,431,200
ダブル・スコープ 6,100 1,320.00 8,052,000
宮越ホールディングス 800 821.00 656,800
ダイヘン 1,700 4,245.00 7,216,500
ヤーマン 3,100 1,452.00 4,501,200
ＪＶＣケンウッド 17,200 385.00 6,622,000
ミマキエンジニアリング 1,900 557.00 1,058,300
Ｉ－ＰＥＸ 1,000 1,215.00 1,215,000
日新電機 4,500 1,696.00 7,632,000
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大崎電気工業 3,700 526.00 1,946,200
オムロン 16,800 7,239.00 121,615,200
日東工業 2,500 2,648.00 6,620,000
ＩＤＥＣ 2,600 3,275.00 8,515,000
正興電機製作所 600 1,001.00 600,600
不二電機工業 200 1,116.00 223,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,000 2,479.00 14,874,000
サクサホールディングス 300 1,523.00 456,900
メルコホールディングス 500 3,360.00 1,680,000
テクノメディカ 500 1,721.00 860,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング 600 929.00 557,400
日本電気 25,900 4,780.00 123,802,000
富士通 18,200 17,510.00 318,682,000
沖電気工業 8,500 719.00 6,111,500
岩崎通信機 600 784.00 470,400
電気興業 700 2,166.00 1,516,200
サンケン電気 1,700 8,830.00 15,011,000
ナカヨ 300 1,173.00 351,900
アイホン 1,100 1,954.00 2,149,400
ルネサスエレクトロニクス 119,300 1,710.50 204,062,650
セイコーエプソン 24,300 1,873.00 45,513,900
ワコム 14,300 661.00 9,452,300
アルバック 4,300 5,270.00 22,661,000
アクセル 600 1,767.00 1,060,200
ＥＩＺＯ 1,300 3,700.00 4,810,000
ジャパンディスプレイ 72,600 42.00 3,049,200
日本信号 4,100 1,039.00 4,259,900
京三製作所 4,400 409.00 1,799,600
能美防災 2,400 1,656.00 3,974,400
ホーチキ 1,400 1,457.00 2,039,800
星和電機 400 456.00 182,400
エレコム 4,500 1,305.00 5,872,500
パナソニック ホールディングス 216,000 1,180.50 254,988,000
シャープ 21,900 977.00 21,396,300
アンリツ 12,800 1,257.00 16,089,600
富士通ゼネラル 5,200 3,760.00 19,552,000
ソニーグループ 128,100 11,440.00 1,465,464,000
ＴＤＫ 28,900 4,550.00 131,495,000
帝国通信工業 900 1,450.00 1,305,000
タムラ製作所 8,000 754.00 6,032,000
アルプスアルパイン 16,300 1,425.00 23,227,500
池上通信機 600 608.00 364,800
日本電波工業 2,100 1,422.00 2,986,200
鈴木 1,000 1,019.00 1,019,000
メイコー 2,000 2,752.00 5,504,000
日本トリム 400 2,841.00 1,136,400
ローランド ディー．ジー． 1,000 3,115.00 3,115,000
フォスター電機 2,000 947.00 1,894,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＫ 500 2,500.00 1,250,000
ヨコオ 1,500 2,002.00 3,003,000
ティアック 3,000 117.00 351,000
ホシデン 4,500 1,604.00 7,218,000
ヒロセ電機 3,000 16,950.00 50,850,000
日本航空電子工業 3,700 2,268.00 8,391,600
ＴＯＡ 2,200 791.00 1,740,200
マクセル 4,100 1,464.00 6,002,400
古野電気 2,500 944.00 2,360,000
スミダコーポレーション 1,600 1,641.00 2,625,600
アイコム 700 2,571.00 1,799,700
リオン 800 1,853.00 1,482,400
横河電機 20,000 2,071.00 41,420,000
新電元工業 700 3,480.00 2,436,000
アズビル 12,600 3,610.00 45,486,000
東亜ディーケーケー 1,000 786.00 786,000
日本光電工業 8,300 3,375.00 28,012,500
チノー 600 1,924.00 1,154,400
共和電業 1,700 338.00 574,600
日本電子材料 1,000 1,515.00 1,515,000
堀場製作所 4,000 7,000.00 28,000,000
アドバンテスト 14,300 10,070.00 144,001,000
小野測器 600 409.00 245,400
エスペック 1,400 2,029.00 2,840,600
キーエンス 18,100 58,250.00 1,054,325,000
日置電機 900 7,930.00 7,137,000
シスメックス 15,600 8,302.00 129,511,200
日本マイクロニクス 2,900 1,299.00 3,767,100
メガチップス 1,600 2,836.00 4,537,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 900 3,840.00 3,456,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,600 669.00 1,070,400
澤藤電機 400 1,141.00 456,400
デンソー 37,300 7,386.00 275,497,800
原田工業 600 866.00 519,600
コーセル 2,300 1,085.00 2,495,500
イリソ電子工業 1,700 4,685.00 7,964,500
オプテックスグループ 3,300 2,067.00 6,821,100
千代田インテグレ 600 2,175.00 1,305,000
レーザーテック 8,300 22,555.00 187,206,500
スタンレー電気 12,900 2,834.00 36,558,600
岩崎電気 700 4,445.00 3,111,500
ウシオ電機 9,400 1,593.00 14,974,200
岡谷電機産業 1,300 296.00 384,800
ヘリオス テクノ ホールディング 1,500 401.00 601,500
エノモト 400 1,904.00 761,600
日本セラミック 1,800 2,696.00 4,852,800
遠藤照明 600 815.00 489,000
古河電池 1,500 1,148.00 1,722,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
双信電機 900 375.00 337,500
山一電機 1,500 1,793.00 2,689,500
図研 1,400 3,470.00 4,858,000
日本電子 4,500 4,015.00 18,067,500
カシオ計算機 13,700 1,352.00 18,522,400
ファナック 17,800 22,700.00 404,060,000
日本シイエムケイ 4,000 497.00 1,988,000
エンプラス 500 3,955.00 1,977,500
大真空 2,100 747.00 1,568,700
ローム 8,400 10,500.00 88,200,000
浜松ホトニクス 14,500 6,660.00 96,570,000
三井ハイテック 1,900 6,960.00 13,224,000
新光電気工業 6,400 3,800.00 24,320,000
京セラ 28,100 6,689.00 187,960,900
協栄産業 300 1,806.00 541,800
太陽誘電 8,800 4,185.00 36,828,000
村田製作所 54,900 7,403.00 406,424,700
双葉電子工業 3,600 548.00 1,972,800
日東電工 13,200 8,390.00 110,748,000
北陸電気工業 600 1,374.00 824,400
東海理化電機製作所 5,200 1,533.00 7,971,600
ニチコン 3,900 1,314.00 5,124,600
日本ケミコン 1,700 2,115.00 3,595,500
ＫＯＡ 2,800 1,856.00 5,196,800
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 7,600 427.00 3,245,200
日立造船 14,900 896.00 13,350,400
三菱重工業 32,000 5,046.00 161,472,000
川崎重工業 13,600 3,025.00 41,140,000
ＩＨＩ 11,500 3,630.00 41,745,000
名村造船所 4,600 385.00 1,771,000
サノヤスホールディングス 1,400 130.00 182,000
スプリックス 800 856.00 684,800
マネジメントソリューションズ 1,000 3,690.00 3,690,000
プロレド・パートナーズ 600 545.00 327,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 363.00 108,900
テノ．ホールディングス 300 988.00 296,400
フロンティア・マネジメント 600 1,306.00 783,600
ピアラ 200 524.00 104,800
コプロ・ホールディングス 200 1,201.00 240,200
ギークス 400 1,092.00 436,800
カーブスホールディングス 5,600 782.00 4,379,200
フォーラムエンジニアリング 1,300 888.00 1,154,400
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 500 1,371.00 685,500
日本車輌製造 700 1,952.00 1,366,400
三菱ロジスネクスト 2,800 838.00 2,346,400
近畿車輛 100 1,170.00 117,000
一家ホールディングス 400 609.00 243,600
フルサト・マルカホールディングス 1,900 2,955.00 5,614,500
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ヤマエグループホールディングス 1,000 1,653.00 1,653,000
ジャパンクラフトホールディングス 300 579.00 173,700
ＦＰＧ 7,100 1,217.00 8,640,700
島根銀行 700 521.00 364,700
じもとホールディングス 1,300 434.00 564,200
全国保証 4,700 5,290.00 24,863,000
めぶきフィナンシャルグループ 88,200 369.00 32,545,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,600 1,055.00 1,688,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 3,010.00 6,923,000
九州フィナンシャルグループ 31,800 511.00 16,249,800
かんぽ生命保険 21,600 2,411.00 52,077,600
ゆうちょ銀行 50,700 1,208.00 61,245,600
あんしん保証 1,300 263.00 341,900
富山第一銀行 4,800 654.00 3,139,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 98,100 572.00 56,113,200
ジェイリース 500 2,380.00 1,190,000
西日本フィナンシャルホールディングス 11,200 1,129.00 12,644,800
イントラスト 800 928.00 742,400
日本モーゲージサービス 1,100 881.00 969,100
Ｃａｓａ 700 825.00 577,500
アルヒ 2,200 1,119.00 2,461,800
プレミアグループ 3,000 1,556.00 4,668,000
日産自動車 257,100 524.20 134,771,820
いすゞ自動車 52,600 1,641.00 86,316,600
トヨタ自動車 994,600 1,902.50 1,892,226,500
日野自動車 23,200 572.00 13,270,400
三菱自動車工業 70,500 532.00 37,506,000
エフテック 1,400 615.00 861,000
レシップホールディングス 1,100 468.00 514,800
ＧＭＢ 700 809.00 566,300
ファルテック 700 590.00 413,000
武蔵精密工業 4,400 1,815.00 7,986,000
日産車体 3,000 883.00 2,649,000
新明和工業 5,900 1,095.00 6,460,500
極東開発工業 3,100 1,453.00 4,504,300
トピー工業 1,400 1,862.00 2,606,800
ティラド 500 2,225.00 1,112,500
曙ブレーキ工業 11,400 147.00 1,675,800
タチエス 2,900 1,251.00 3,627,900
ＮＯＫ 7,000 1,282.00 8,974,000
フタバ産業 5,000 410.00 2,050,000
ＫＹＢ 1,700 3,635.00 6,179,500
市光工業 2,500 444.00 1,110,000
大同メタル工業 4,000 508.00 2,032,000
プレス工業 8,100 457.00 3,701,700
ミクニ 2,500 348.00 870,000
太平洋工業 4,300 1,135.00 4,880,500
河西工業 2,400 201.00 482,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイシン 13,900 3,760.00 52,264,000
マツダ 59,800 1,170.00 69,966,000
今仙電機製作所 1,000 772.00 772,000
本田技研工業 147,200 3,460.00 509,312,000
スズキ 33,200 4,777.00 158,596,400
ＳＵＢＡＲＵ 57,300 2,198.00 125,945,400
安永 800 686.00 548,800
ヤマハ発動機 28,400 3,375.00 95,850,000
小糸製作所 21,700 2,287.00 49,627,900
ＴＢＫ 2,100 253.00 531,300
エクセディ 2,900 1,800.00 5,220,000
ミツバ 3,600 507.00 1,825,200
豊田合成 5,300 2,167.00 11,485,100
愛三工業 3,300 869.00 2,867,700
盟和産業 500 958.00 479,000
日本プラスト 1,500 401.00 601,500
ヨロズ 1,800 753.00 1,355,400
エフ・シー・シー 3,100 1,471.00 4,560,100
新家工業 300 2,387.00 716,100
シマノ 7,400 21,900.00 162,060,000
テイ・エス テック 8,200 1,732.00 14,202,400
三十三フィナンシャルグループ 1,500 1,717.00 2,575,500
第四北越フィナンシャルグループ 2,800 3,225.00 9,030,000
ひろぎんホールディングス 23,600 693.00 16,354,800
マーキュリアホールディングス 900 782.00 703,800
おきなわフィナンシャルグループ 1,800 2,345.00 4,221,000
ダイレクトマーケティングミックス 2,100 1,613.00 3,387,300
ポピンズ 400 1,860.00 744,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,400 2,589.00 3,624,600
十六フィナンシャルグループ 2,300 3,190.00 7,337,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,500 4,330.00 6,495,000
ネットプロテクションズホールディングス 6,400 578.00 3,699,200
プロクレアホールディングス 2,200 2,339.00 5,145,800
あいちフィナンシャルグループ 2,600 2,344.00 6,094,400
ジャムコ 800 1,794.00 1,435,200
小野建 1,700 1,506.00 2,560,200
はるやまホールディングス 500 446.00 223,000
南陽 400 2,022.00 808,800
ノジマ 6,300 1,309.00 8,246,700
佐鳥電機 1,000 1,633.00 1,633,000
カッパ・クリエイト 2,900 1,429.00 4,144,100
エコートレーディング 100 847.00 84,700
伯東 1,100 4,840.00 5,324,000
コンドーテック 1,500 1,060.00 1,590,000
中山福 1,000 346.00 346,000
ライトオン 1,500 558.00 837,000
ナガイレーベン 2,400 1,971.00 4,730,400
三菱食品 1,800 3,290.00 5,922,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
良品計画 24,700 1,404.00 34,678,800
パリミキホールディングス 2,400 277.00 664,800
松田産業 1,500 2,270.00 3,405,000
第一興商 3,700 4,250.00 15,725,000
メディパルホールディングス 19,800 1,750.00 34,650,000
アドヴァングループ 2,000 905.00 1,810,000
ＳＰＫ 800 1,519.00 1,215,200
萩原電気ホールディングス 700 2,666.00 1,866,200
アルビス 600 2,402.00 1,441,200
アズワン 2,800 5,710.00 15,988,000
スズデン 700 2,663.00 1,864,100
尾家産業 300 1,019.00 305,700
シモジマ 1,200 1,023.00 1,227,600
ドウシシャ 2,000 1,769.00 3,538,000
小津産業 400 1,703.00 681,200
コナカ 2,300 357.00 821,100
高速 900 1,922.00 1,729,800
ハウス オブ ローゼ 300 1,649.00 494,700
Ｇ－７ホールディングス 2,300 1,436.00 3,302,800
たけびし 700 1,610.00 1,127,000
イオン北海道 2,800 891.00 2,494,800
コジマ 3,600 559.00 2,012,400
ヒマラヤ 700 945.00 661,500
コーナン商事 2,600 3,360.00 8,736,000
ネットワンシステムズ 6,700 3,285.00 22,009,500
エコス 700 1,854.00 1,297,800
ワタミ 2,500 900.00 2,250,000
マルシェ 700 387.00 270,900
リックス 300 2,511.00 753,300
システムソフト 6,200 88.00 545,600
パン・パシフィック・インターナショナルホ 38,600 2,584.00 99,742,400
丸文 1,700 1,323.00 2,249,100
西松屋チェーン 4,200 1,565.00 6,573,000
ゼンショーホールディングス 10,500 3,810.00 40,005,000
ハピネット 1,700 1,858.00 3,158,600
幸楽苑ホールディングス 1,300 1,051.00 1,366,300
ハークスレイ 800 688.00 550,400
橋本総業ホールディングス 800 1,118.00 894,400
日本ライフライン 5,600 914.00 5,118,400
サイゼリヤ 3,100 3,055.00 9,470,500
タカショー 1,900 686.00 1,303,400
ＶＴホールディングス 7,100 503.00 3,571,300
アルゴグラフィックス 1,600 3,825.00 6,120,000
魚力 600 2,156.00 1,293,600
ＩＤＯＭ 5,700 870.00 4,959,000
日本エム・ディ・エム 1,200 1,038.00 1,245,600
ポプラ 700 138.00 96,600
フジ・コーポレーション 1,100 1,251.00 1,376,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッドアローズ 2,200 1,741.00 3,830,200
進和 1,200 2,126.00 2,551,200
エスケイジャパン 900 564.00 507,600
ダイトロン 800 2,457.00 1,965,600
ハイデイ日高 2,800 2,057.00 5,759,600
シークス 2,900 1,504.00 4,361,600
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ 2,200 201.00 442,200
コロワイド 8,900 1,875.00 16,687,500
ピーシーデポコーポレーション 2,300 298.00 685,400
田中商事 800 595.00 476,000
オーハシテクニカ 1,100 1,545.00 1,699,500
壱番屋 1,500 4,690.00 7,035,000
白銅 700 2,588.00 1,811,600
トップカルチャー 1,700 197.00 334,900
ＰＬＡＮＴ 700 666.00 466,200
スギホールディングス 3,800 5,730.00 21,774,000
ダイコー通産 300 1,095.00 328,500
薬王堂ホールディングス 1,000 2,422.00 2,422,000
島津製作所 22,000 3,855.00 84,810,000
ＪＭＳ 1,700 516.00 877,200
クボテック 1,100 225.00 247,500
長野計器 1,500 1,207.00 1,810,500
ブイ・テクノロジー 900 2,519.00 2,267,100
スター精密 3,500 1,639.00 5,736,500
東京計器 1,300 1,297.00 1,686,100
愛知時計電機 800 1,451.00 1,160,800
インターアクション 1,000 1,485.00 1,485,000
オーバル 1,900 468.00 889,200
東京精密 4,000 4,785.00 19,140,000
マニー 7,900 1,862.00 14,709,800
ニコン 28,100 1,294.00 36,361,400
トプコン 9,600 1,698.00 16,300,800
オリンパス 113,200 2,295.00 259,794,000
理研計器 1,100 4,955.00 5,450,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3,100 10,330.00 32,023,000
キヤノン電子 1,900 1,738.00 3,302,200
タムロン 1,300 3,165.00 4,114,500
ＨＯＹＡ 38,700 13,410.00 518,967,000
シード 600 564.00 338,400
ノーリツ鋼機 1,700 2,130.00 3,621,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 2,600 1,257.00 3,268,200
朝日インテック 20,200 2,356.00 47,591,200
キヤノン 99,300 2,960.50 293,977,650
リコー 45,300 1,066.00 48,289,800
シチズン時計 19,900 835.00 16,616,500
リズム 600 1,532.00 919,200
大研医器 1,000 472.00 472,000
メニコン 6,200 2,951.00 18,296,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンシア 400 503.00 201,200
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 2,600 127.00 330,200
中本パックス 400 1,638.00 655,200
スノーピーク 3,100 2,187.00 6,779,700
パラマウントベッドホールディングス 4,100 2,404.00 9,856,400
トランザクション 1,200 1,509.00 1,810,800
粧美堂 400 377.00 150,800
ニホンフラッシュ 1,700 936.00 1,591,200
前田工繊 1,500 3,350.00 5,025,000
永大産業 2,200 219.00 481,800
アートネイチャー 1,800 749.00 1,348,200
バンダイナムコホールディングス 16,500 8,575.00 141,487,500
アイフィスジャパン 900 599.00 539,100
ＳＨＯＥＩ 1,900 5,150.00 9,785,000
フランスベッドホールディングス 2,100 998.00 2,095,800
マーベラス 3,200 720.00 2,304,000
パイロットコーポレーション 2,800 4,420.00 12,376,000
萩原工業 1,300 1,215.00 1,579,500
エイベックス 3,100 1,613.00 5,000,300
フジシールインターナショナル 3,600 1,616.00 5,817,600
タカラトミー 8,300 1,301.00 10,798,300
広済堂ホールディングス 1,000 2,362.00 2,362,000
エステールホールディングス 400 630.00 252,000
レック 2,600 933.00 2,425,800
タカノ 900 675.00 607,500
三光合成 2,300 546.00 1,255,800
プロネクサス 1,600 988.00 1,580,800
ホクシン 3,100 148.00 458,800
ウッドワン 600 913.00 547,800
大建工業 1,200 2,127.00 2,552,400
きもと 3,100 200.00 620,000
凸版印刷 23,600 2,402.00 56,687,200
大日本印刷 21,500 3,640.00 78,260,000
共同印刷 600 2,941.00 1,764,600
ＮＩＳＳＨＡ 3,400 1,841.00 6,259,400
光村印刷 300 1,223.00 366,900
藤森工業 1,500 3,075.00 4,612,500
ヴィア・ホールディングス 2,400 97.00 232,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,300 2,175.00 2,827,500
前澤化成工業 1,300 1,380.00 1,794,000
未来工業 700 1,503.00 1,052,100
アシックス 16,700 3,270.00 54,609,000
ツツミ 300 1,987.00 596,100
ウェーブロックホールディングス 300 612.00 183,600
ＪＳＰ 1,200 1,590.00 1,908,000
ニチハ 2,200 2,648.00 5,825,600
ローランド 1,300 3,895.00 5,063,500
エフピコ 3,400 3,605.00 12,257,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小松ウオール工業 600 1,922.00 1,153,200
ヤマハ 11,400 4,955.00 56,487,000
河合楽器製作所 600 2,667.00 1,600,200
クリナップ 1,900 639.00 1,214,100
ピジョン 11,500 2,200.00 25,300,000
天馬 1,500 2,307.00 3,460,500
兼松サステック 200 2,247.00 449,400
キングジム 1,700 886.00 1,506,200
象印マホービン 5,300 1,635.00 8,665,500
リンテック 3,700 2,196.00 8,125,200
信越ポリマー 3,300 1,349.00 4,451,700
東リ 4,900 270.00 1,323,000
イトーキ 3,800 745.00 2,831,000
任天堂 114,300 5,464.00 624,535,200
三菱鉛筆 2,600 1,480.00 3,848,000
松風 800 2,087.00 1,669,600
タカラスタンダード 3,500 1,404.00 4,914,000
コクヨ 8,700 1,849.00 16,086,300
ナカバヤシ 1,700 481.00 817,700
ニフコ 6,500 3,460.00 22,490,000
立川ブラインド工業 900 1,256.00 1,130,400
グローブライド 1,400 2,609.00 3,652,600
オカムラ 5,600 1,348.00 7,548,800
バルカー 1,500 3,240.00 4,860,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,674.00 334,800
伊藤忠商事 118,100 4,108.00 485,154,800
丸紅 151,200 1,758.50 265,885,200
スクロール 3,200 785.00 2,512,000
高島 200 2,955.00 591,000
ヨンドシーホールディングス 1,600 1,795.00 2,872,000
三陽商会 500 1,419.00 709,500
長瀬産業 9,000 2,044.00 18,396,000
ナイガイ 1,200 258.00 309,600
蝶理 1,000 2,509.00 2,509,000
豊田通商 16,800 5,580.00 93,744,000
オンワードホールディングス 12,100 337.00 4,077,700
三共生興 2,600 553.00 1,437,800
兼松 7,400 1,591.00 11,773,400
美津濃 1,800 3,030.00 5,454,000
ツカモトコーポレーション 200 1,409.00 281,800
ルックホールディングス 400 2,162.00 864,800
三井物産 140,200 3,908.00 547,901,600
日本紙パルプ商事 1,000 5,150.00 5,150,000
東京エレクトロン 12,800 45,480.00 582,144,000
カメイ 2,000 1,376.00 2,752,000
東都水産 100 5,820.00 582,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,484.00 496,800
スターゼン 1,500 2,148.00 3,222,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セイコーグループ 2,800 2,926.00 8,192,800
山善 5,400 1,044.00 5,637,600
椿本興業 300 4,090.00 1,227,000
住友商事 118,600 2,361.50 280,073,900
ＢＩＰＲＯＧＹ 6,700 2,921.00 19,570,700
内田洋行 900 4,700.00 4,230,000
三菱商事 119,800 4,675.00 560,065,000
第一実業 700 5,200.00 3,640,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,400 3,090.00 13,596,000
西華産業 700 1,720.00 1,204,000
佐藤商事 1,300 1,367.00 1,777,100
菱洋エレクトロ 1,700 2,436.00 4,141,200
東京産業 1,800 773.00 1,391,400
ユアサ商事 1,700 3,635.00 6,179,500
神鋼商事 500 5,820.00 2,910,000
トルク 400 215.00 86,000
阪和興業 3,500 3,970.00 13,895,000
正栄食品工業 1,300 4,165.00 5,414,500
カナデン 1,700 1,103.00 1,875,100
菱電商事 1,600 1,866.00 2,985,600
ニプロ 15,000 1,086.00 16,290,000
岩谷産業 4,300 5,660.00 24,338,000
ナイス 400 1,368.00 547,200
ニチモウ 200 3,330.00 666,000
極東貿易 1,200 1,446.00 1,735,200
アステナホールディングス 2,800 426.00 1,192,800
兼松エレクトロニクス 1,100 6,180.00 6,798,000
三愛オブリ 5,000 1,402.00 7,010,000
稲畑産業 3,800 2,610.00 9,918,000
ＧＳＩクレオス 1,000 1,562.00 1,562,000
明和産業 1,900 702.00 1,333,800
クワザワホールディングス 300 466.00 139,800
キムラタン 14,500 21.00 304,500
ゴールドウイン 3,200 11,350.00 36,320,000
ユニ・チャーム 37,800 5,059.00 191,230,200
デサント 3,100 3,925.00 12,167,500
キング 900 510.00 459,000
ワキタ 3,400 1,167.00 3,967,800
ヤマトインターナショナル 900 250.00 225,000
東邦ホールディングス 4,700 2,151.00 10,109,700
サンゲツ 4,900 2,383.00 11,676,700
ミツウロコグループホールディングス 2,400 1,350.00 3,240,000
シナネンホールディングス 600 3,515.00 2,109,000
伊藤忠エネクス 4,600 1,102.00 5,069,200
サンリオ 5,400 4,080.00 22,032,000
サンワテクノス 900 1,929.00 1,736,100
リョーサン 2,100 3,075.00 6,457,500
新光商事 2,500 1,288.00 3,220,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーホー 900 1,765.00 1,588,500
三信電気 700 2,550.00 1,785,000
東陽テクニカ 2,000 1,299.00 2,598,000
モスフードサービス 2,800 3,080.00 8,624,000
加賀電子 1,600 4,670.00 7,472,000
三益半導体工業 1,400 2,513.00 3,518,200
都築電気 900 1,354.00 1,218,600
ソーダニッカ 1,100 767.00 843,700
立花エレテック 1,500 1,873.00 2,809,500
木曽路 2,800 2,191.00 6,134,800
ＳＲＳホールディングス 2,900 914.00 2,650,600
千趣会 3,700 396.00 1,465,200
タカキュー 3,300 81.00 267,300
リテールパートナーズ 2,800 1,307.00 3,659,600
ケーヨー 3,100 896.00 2,777,600
上新電機 1,700 1,991.00 3,384,700
日本瓦斯 10,400 1,879.00 19,541,600
ロイヤルホールディングス 3,600 2,560.00 9,216,000
東天紅 300 747.00 224,100
いなげや 1,800 1,339.00 2,410,200
チヨダ 1,900 792.00 1,504,800
ライフコーポレーション 1,700 2,796.00 4,753,200
リンガーハット 2,500 2,251.00 5,627,500
ＭｒＭａｘＨＤ 2,600 684.00 1,778,400
テンアライド 1,400 275.00 385,000
ＡＯＫＩホールディングス 4,000 785.00 3,140,000
オークワ 3,200 921.00 2,947,200
コメリ 3,000 2,650.00 7,950,000
青山商事 4,200 951.00 3,994,200
しまむら 2,200 12,930.00 28,446,000
はせがわ 500 338.00 169,000
高島屋 14,400 1,904.00 27,417,600
松屋 3,500 1,138.00 3,983,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 9,300 1,359.00 12,638,700
近鉄百貨店 700 2,454.00 1,717,800
丸井グループ 14,100 2,066.00 29,130,600
クレディセゾン 11,200 1,824.00 20,428,800
アクシアル リテイリング 1,300 3,545.00 4,608,500
井筒屋 500 349.00 174,500
イオン 64,900 2,613.50 169,616,150
イズミ 2,900 2,995.00 8,685,500
フォーバル 700 1,011.00 707,700
平和堂 3,300 2,177.00 7,184,100
フジ 3,100 1,827.00 5,663,700
ヤオコー 2,200 6,840.00 15,048,000
ゼビオホールディングス 2,800 979.00 2,741,200
ケーズホールディングス 15,400 1,182.00 18,202,800
ＰＡＬＴＡＣ 3,000 4,860.00 14,580,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三谷産業 4,200 319.00 1,339,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,000 535.00 535,000
日産東京販売ホールディングス 2,900 349.00 1,012,100
ＳＢＩ新生銀行 5,200 2,436.00 12,667,200
あおぞら銀行 11,200 2,651.00 29,691,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,132,600 998.30 1,130,674,580
りそなホールディングス 227,600 753.90 171,587,640
三井住友トラスト・ホールディングス 32,400 4,961.00 160,736,400
三井住友フィナンシャルグループ 130,300 6,000.00 781,800,000
千葉銀行 49,600 990.00 49,104,000
群馬銀行 35,100 507.00 17,795,700
武蔵野銀行 2,300 2,497.00 5,743,100
千葉興業銀行 3,500 513.00 1,795,500
筑波銀行 8,000 239.00 1,912,000
七十七銀行 5,800 2,413.00 13,995,400
秋田銀行 1,300 1,940.00 2,522,000
山形銀行 2,100 1,277.00 2,681,700
岩手銀行 1,300 2,437.00 3,168,100
東邦銀行 13,700 248.00 3,397,600
東北銀行 900 1,032.00 928,800
ふくおかフィナンシャルグループ 14,200 3,095.00 43,949,000
スルガ銀行 15,500 423.00 6,556,500
八十二銀行 36,400 604.00 21,985,600
山梨中央銀行 1,700 1,353.00 2,300,100
大垣共立銀行 3,300 1,998.00 6,593,400
福井銀行 1,700 1,694.00 2,879,800
清水銀行 800 1,546.00 1,236,800
富山銀行 300 1,805.00 541,500
滋賀銀行 2,900 2,908.00 8,433,200
南都銀行 2,700 2,673.00 7,217,100
百五銀行 16,500 417.00 6,880,500
京都銀行 5,600 6,430.00 36,008,000
紀陽銀行 6,300 1,621.00 10,212,300
ほくほくフィナンシャルグループ 11,600 1,056.00 12,249,600
山陰合同銀行 11,200 843.00 9,441,600
鳥取銀行 400 1,277.00 510,800
百十四銀行 1,700 1,997.00 3,394,900
四国銀行 3,000 952.00 2,856,000
阿波銀行 2,600 2,236.00 5,813,600
大分銀行 1,200 2,260.00 2,712,000
宮崎銀行 1,200 2,783.00 3,339,600
佐賀銀行 1,100 1,846.00 2,030,600
琉球銀行 4,000 1,099.00 4,396,000
セブン銀行 64,800 269.00 17,431,200
みずほフィナンシャルグループ 258,000 2,145.00 553,410,000
高知銀行 700 739.00 517,300
山口フィナンシャルグループ 20,000 922.00 18,440,000
芙蓉総合リース 1,600 9,090.00 14,544,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
みずほリース 2,700 3,585.00 9,679,500
東京センチュリー 3,300 4,630.00 15,279,000
ＳＢＩホールディングス 25,800 2,960.00 76,368,000
日本証券金融 7,100 1,033.00 7,334,300
アイフル 29,300 369.00 10,811,700
日本アジア投資 2,300 235.00 540,500
長野銀行 600 1,524.00 914,400
名古屋銀行 1,200 3,620.00 4,344,000
北洋銀行 26,700 299.00 7,983,300
大光銀行 700 1,256.00 879,200
愛媛銀行 2,300 959.00 2,205,700
トマト銀行 700 1,099.00 769,300
京葉銀行 8,700 651.00 5,663,700
栃木銀行 7,900 331.00 2,614,900
北日本銀行 600 2,143.00 1,285,800
東和銀行 3,500 608.00 2,128,000
福島銀行 1,300 245.00 318,500
大東銀行 900 726.00 653,400
リコーリース 1,700 3,955.00 6,723,500
イオンフィナンシャルサービス 10,400 1,332.00 13,852,800
アコム 31,500 327.00 10,300,500
ジャックス 1,900 4,290.00 8,151,000
オリエントコーポレーション 4,900 1,166.00 5,713,400
オリックス 119,300 2,426.50 289,481,450
三菱ＨＣキャピタル 69,400 695.00 48,233,000
ジャフコ グループ 6,000 2,121.00 12,726,000
九州リースサービス 800 913.00 730,400
トモニホールディングス 14,300 390.00 5,577,000
大和証券グループ本社 127,400 644.00 82,045,600
野村ホールディングス 328,400 565.80 185,808,720
岡三証券グループ 16,100 447.00 7,196,700
丸三証券 6,200 440.00 2,728,000
東洋証券 6,500 326.00 2,119,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 19,400 389.00 7,546,600
光世証券 900 374.00 336,600
水戸証券 5,300 303.00 1,605,900
いちよし証券 3,100 651.00 2,018,100
松井証券 10,300 805.00 8,291,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 30,600 5,796.00 177,357,600
日本取引所グループ 50,100 1,966.50 98,521,650
マネックスグループ 19,700 529.00 10,421,300
極東証券 2,600 626.00 1,627,600
岩井コスモホールディングス 2,000 1,383.00 2,766,000
アイザワ証券グループ 2,400 710.00 1,704,000
フィデアホールディングス 1,900 1,477.00 2,806,300
池田泉州ホールディングス 23,500 255.00 5,992,500
アニコム ホールディングス 6,400 567.00 3,628,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 36,300 4,457.00 161,789,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マネーパートナーズグループ 2,000 258.00 516,000
スパークス・グループ 1,900 1,716.00 3,260,400
小林洋行 1,300 235.00 305,500
第一生命ホールディングス 90,800 2,964.00 269,131,200
東京海上ホールディングス 179,600 2,866.50 514,823,400
アドバンテッジリスクマネジメント 1,400 471.00 659,400
イー・ギャランティ 2,800 2,275.00 6,370,000
アサックス 600 619.00 371,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 800 2,580.00 2,064,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 47,800 2,165.00 103,487,000
アドバンスクリエイト 1,200 1,187.00 1,424,400
三井不動産 77,500 2,485.50 192,626,250
三菱地所 107,600 1,638.00 176,248,800
平和不動産 2,900 3,595.00 10,425,500
東京建物 16,900 1,593.00 26,921,700
京阪神ビルディング 2,200 1,219.00 2,681,800
住友不動産 32,200 3,100.00 99,820,000
太平洋興発 700 1,036.00 725,200
テーオーシー 3,500 629.00 2,201,500
東京楽天地 300 4,460.00 1,338,000
レオパレス２１ 19,800 325.00 6,435,000
スターツコーポレーション 2,600 2,562.00 6,661,200
フジ住宅 2,400 676.00 1,622,400
空港施設 2,000 518.00 1,036,000
明和地所 700 921.00 644,700
ゴールドクレスト 1,600 1,658.00 2,652,800
リログループ 10,300 2,168.00 22,330,400
エスリード 800 2,097.00 1,677,600
日神グループホールディングス 3,300 451.00 1,488,300
日本エスコン 3,900 828.00 3,229,200
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 8,700 361.00 3,140,700
ＡＶＡＮＴＩＡ 900 798.00 718,200
イオンモール 9,400 1,810.00 17,014,000
毎日コムネット 400 720.00 288,000
ファースト住建 700 1,083.00 758,100
ランド 110,100 10.00 1,101,000
カチタス 4,800 2,694.00 12,931,200
東祥 1,300 1,189.00 1,545,700
トーセイ 2,900 1,442.00 4,181,800
穴吹興産 400 2,180.00 872,000
サンフロンティア不動産 2,900 1,221.00 3,540,900
ＦＪネクストホールディングス 2,000 985.00 1,970,000
インテリックス 600 573.00 343,800
ランドビジネス 1,700 226.00 384,200
サンネクスタグループ 600 973.00 583,800
グランディハウス 1,400 580.00 812,000
東武鉄道 19,900 3,005.00 59,799,500
相鉄ホールディングス 6,000 2,293.00 13,758,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東急 50,700 1,631.00 82,691,700
京浜急行電鉄 20,500 1,272.00 26,076,000
小田急電鉄 27,400 1,639.00 44,908,600
京王電鉄 9,600 4,700.00 45,120,000
京成電鉄 11,700 3,870.00 45,279,000
富士急行 2,200 4,185.00 9,207,000
東日本旅客鉄道 30,700 6,905.00 211,983,500
西日本旅客鉄道 23,100 5,280.00 121,968,000
東海旅客鉄道 13,900 15,300.00 212,670,000
西武ホールディングス 21,800 1,412.00 30,781,600
鴻池運輸 3,200 1,473.00 4,713,600
西日本鉄道 4,800 2,408.00 11,558,400
ハマキョウレックス 1,500 3,150.00 4,725,000
サカイ引越センター 900 4,400.00 3,960,000
近鉄グループホールディングス 18,100 4,115.00 74,481,500
阪急阪神ホールディングス 24,100 3,840.00 92,544,000
南海電気鉄道 8,600 2,753.00 23,675,800
京阪ホールディングス 7,400 3,400.00 25,160,000
神戸電鉄 500 3,175.00 1,587,500
名古屋鉄道 19,900 2,077.00 41,332,300
山陽電気鉄道 1,500 2,188.00 3,282,000
アルプス物流 1,400 1,283.00 1,796,200
トランコム 500 6,930.00 3,465,000
ヤマトホールディングス 23,100 2,331.00 53,846,100
山九 4,600 4,840.00 22,264,000
日新 1,500 2,030.00 3,045,000
丸運 700 220.00 154,000
丸全昭和運輸 1,200 3,030.00 3,636,000
センコーグループホールディングス 9,500 976.00 9,272,000
トナミホールディングス 400 3,840.00 1,536,000
ニッコンホールディングス 5,900 2,470.00 14,573,000
日本石油輸送 200 2,337.00 467,400
福山通運 1,400 3,360.00 4,704,000
セイノーホールディングス 11,400 1,384.00 15,777,600
エスライン 500 817.00 408,500
神奈川中央交通 500 3,270.00 1,635,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 4,300 1,842.00 7,920,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,900 1,205.00 2,289,500
日本郵船 48,300 3,329.00 160,790,700
商船三井 31,800 3,420.00 108,756,000
川崎汽船 15,400 3,250.00 50,050,000
ＮＳユナイテッド海運 1,000 4,165.00 4,165,000
明治海運 1,400 652.00 912,800
飯野海運 6,500 1,002.00 6,513,000
共栄タンカー 600 958.00 574,800
九州旅客鉄道 12,800 2,949.00 37,747,200
ＳＧホールディングス 34,600 2,095.00 72,487,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン 6,700 7,660.00 51,322,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本航空 44,400 2,601.00 115,484,400
ＡＮＡホールディングス 49,200 2,813.00 138,399,600
ビーウィズ 300 1,537.00 461,100
パスコ 200 1,412.00 282,400
ＴＲＥホールディングス 4,000 1,482.00 5,928,000
人・夢・技術グループ 800 1,527.00 1,221,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 500 3,625.00 1,812,500
シルバーライフ 500 1,830.00 915,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,849.00 369,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 900 4,245.00 3,820,500
コーア商事ホールディングス 1,300 637.00 828,100
ＫＰＰグループホールディングス 4,100 787.00 3,226,700
ナルミヤ・インターナショナル 600 933.00 559,800
ブックオフグループホールディングス 1,200 1,274.00 1,528,800
ギフトホールディングス 400 4,285.00 1,714,000
三菱倉庫 3,900 3,115.00 12,148,500
三井倉庫ホールディングス 1,700 4,030.00 6,851,000
住友倉庫 4,900 2,107.00 10,324,300
澁澤倉庫 800 2,166.00 1,732,800
ヤマタネ 900 1,665.00 1,498,500
東陽倉庫 3,100 273.00 846,300
乾汽船 2,400 2,038.00 4,891,200
日本トランスシティ 4,100 567.00 2,324,700
ケイヒン 300 1,530.00 459,000
中央倉庫 1,100 986.00 1,084,600
川西倉庫 300 1,004.00 301,200
安田倉庫 1,500 945.00 1,417,500
ファイズホールディングス 400 1,174.00 469,600
大栄環境 3,500 1,751.00 6,128,500
東洋埠頭 500 1,366.00 683,000
上組 8,600 2,695.00 23,177,000
サンリツ 700 752.00 526,400
キムラユニティー 1,000 1,004.00 1,004,000
キユーソー流通システム 1,000 954.00 954,000
東海運 1,000 288.00 288,000
エーアイテイー 1,200 1,578.00 1,893,600
内外トランスライン 600 2,165.00 1,299,000
ショーエイコーポレーション 700 569.00 398,300
日本コンセプト 600 1,347.00 808,200
ＴＢＳホールディングス 9,400 1,629.00 15,312,600
日本テレビホールディングス 16,300 1,080.00 17,604,000
朝日放送グループホールディングス 1,900 660.00 1,254,000
テレビ朝日ホールディングス 4,500 1,402.00 6,309,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 16,500 487.00 8,035,500
テレビ東京ホールディングス 1,400 2,128.00 2,979,200
日本ＢＳ放送 500 910.00 455,000
ビジョン 2,300 1,599.00 3,677,700
スマートバリュー 1,000 434.00 434,000
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ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,600 2,615.00 4,184,000
ワイヤレスゲート 1,100 265.00 291,500
日本通信 17,300 240.00 4,152,000
クロップス 300 1,135.00 340,500
日本電信電話 232,800 3,972.00 924,681,600
ＫＤＤＩ 140,400 4,039.00 567,075,600
ソフトバンク 291,800 1,532.50 447,183,500
光通信 2,100 20,230.00 42,483,000
エムティーアイ 1,800 510.00 918,000
ＧＭＯインターネットグループ 6,800 2,573.00 17,496,400
ファイバーゲート 1,000 889.00 889,000
アイドママーケティングコミュニケーション 1,400 287.00 401,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9,600 2,733.00 26,236,800
学研ホールディングス 2,900 863.00 2,502,700
ゼンリン 3,400 852.00 2,896,800
昭文社ホールディングス 1,500 296.00 444,000
インプレスホールディングス 900 201.00 180,900
東京電力ホールディングス 163,100 480.00 78,288,000
中部電力 66,700 1,450.00 96,715,000
関西電力 69,900 1,323.00 92,477,700
中国電力 28,700 704.00 20,204,800
北陸電力 17,200 571.00 9,821,200
東北電力 44,100 683.00 30,120,300
四国電力 15,300 752.00 11,505,600
九州電力 41,600 754.00 31,366,400
北海道電力 17,300 485.00 8,390,500
沖縄電力 4,500 1,070.00 4,815,000
電源開発 13,600 2,154.00 29,294,400
エフオン 1,200 592.00 710,400
イーレックス 3,200 2,032.00 6,502,400
レノバ 4,900 2,251.00 11,029,900
東京瓦斯 38,300 2,681.00 102,682,300
大阪瓦斯 36,600 2,147.00 78,580,200
東邦瓦斯 7,200 2,510.00 18,072,000
北海道瓦斯 1,000 1,808.00 1,808,000
広島ガス 3,800 346.00 1,314,800
西部ガスホールディングス 1,600 1,773.00 2,836,800
静岡ガス 4,100 1,122.00 4,600,200
メタウォーター 2,200 1,645.00 3,619,000
アイネット 1,000 1,280.00 1,280,000
松竹 1,000 11,050.00 11,050,000
東宝 11,300 4,730.00 53,449,000
エイチ・アイ・エス 4,900 2,091.00 10,245,900
東映 500 17,110.00 8,555,000
ラックランド 600 2,898.00 1,738,800
エヌ・ティ・ティ・データ 57,000 1,883.00 107,331,000
共立メンテナンス 3,200 5,270.00 16,864,000
イチネンホールディングス 2,100 1,272.00 2,671,200
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建設技術研究所 900 3,480.00 3,132,000
スペース 1,400 890.00 1,246,000
アインホールディングス 2,600 5,600.00 14,560,000
燦ホールディングス 900 2,080.00 1,872,000
ピー・シー・エー 1,000 1,239.00 1,239,000
スバル興業 100 9,180.00 918,000
東京テアトル 700 1,130.00 791,000
タナベコンサルティンググループ 700 879.00 615,300
ビジネスブレイン太田昭和 600 2,095.00 1,257,000
ナガワ 500 7,600.00 3,800,000
東京都競馬 1,500 3,725.00 5,587,500
常磐興産 700 1,243.00 870,100
カナモト 3,500 2,226.00 7,791,000
ＤＴＳ 3,900 3,095.00 12,070,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9,100 6,240.00 56,784,000
シーイーシー 2,200 1,506.00 3,313,200
カプコン 18,000 4,490.00 80,820,000
西尾レントオール 1,800 3,110.00 5,598,000
アイ・エス・ビー 900 1,202.00 1,081,800
アゴーラ ホスピタリティー グループ 9,000 25.00 225,000
日本空港ビルデング 6,300 6,500.00 40,950,000
トランス・コスモス 2,400 3,385.00 8,124,000
乃村工藝社 8,000 898.00 7,184,000
ジャステック 1,200 1,238.00 1,485,600
ＳＣＳＫ 14,800 1,952.00 28,889,600
藤田観光 900 3,315.00 2,983,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,200 1,713.00 2,055,600
日本管財 2,000 2,551.00 5,102,000
トーカイ 1,700 1,904.00 3,236,800
白洋舎 100 1,576.00 157,600
セコム 19,000 7,875.00 149,625,000
ＮＳＷ 800 2,104.00 1,683,200
セントラル警備保障 1,000 2,490.00 2,490,000
アイネス 1,300 1,331.00 1,730,300
丹青社 4,000 712.00 2,848,000
メイテック 7,500 2,431.00 18,232,500
ＴＫＣ 3,200 3,645.00 11,664,000
富士ソフト 2,000 7,710.00 15,420,000
応用地質 1,800 1,998.00 3,596,400
船井総研ホールディングス 3,900 2,782.00 10,849,800
ＮＳＤ 6,600 2,292.00 15,127,200
進学会ホールディングス 1,400 300.00 420,000
丸紅建材リース 200 1,939.00 387,800
オオバ 1,300 716.00 930,800
コナミグループ 7,800 6,260.00 48,828,000
いであ 500 1,526.00 763,000
学究社 600 2,011.00 1,206,600
ベネッセホールディングス 7,000 1,976.00 13,832,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イオンディライト 2,000 3,020.00 6,040,000
ナック 900 979.00 881,100
福井コンピュータホールディングス 1,300 2,820.00 3,666,000
ダイセキ 3,800 4,025.00 15,295,000
ステップ 700 1,776.00 1,243,200
日鉄物産 1,300 9,260.00 12,038,000
泉州電業 1,000 3,655.00 3,655,000
元気寿司 600 3,045.00 1,827,000
トラスコ中山 4,000 2,202.00 8,808,000
ヤマダホールディングス 78,400 479.00 37,553,600
オートバックスセブン 6,600 1,448.00 9,556,800
モリト 1,500 985.00 1,477,500
アークランズ 2,800 1,455.00 4,074,000
ニトリホールディングス 7,700 16,085.00 123,854,500
グルメ杵屋 1,600 1,011.00 1,617,600
愛眼 1,300 165.00 214,500
ケーユーホールディングス 1,100 1,455.00 1,600,500
吉野家ホールディングス 7,600 2,371.00 18,019,600
加藤産業 2,400 3,635.00 8,724,000
北恵 700 699.00 489,300
イノテック 1,200 1,331.00 1,597,200
イエローハット 3,500 1,778.00 6,223,000
松屋フーズホールディングス 900 4,000.00 3,600,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,400 1,892.00 2,648,800
ＪＫホールディングス 1,600 1,062.00 1,699,200
サガミホールディングス 3,100 1,273.00 3,946,300
日伝 1,200 1,903.00 2,283,600
関西フードマーケット 1,900 1,357.00 2,578,300
ミロク情報サービス 1,800 1,809.00 3,256,200
北沢産業 1,900 267.00 507,300
杉本商事 800 1,916.00 1,532,800
因幡電機産業 5,000 2,804.00 14,020,000
王将フードサービス 1,300 6,070.00 7,891,000
ミニストップ 1,500 1,412.00 2,118,000
アークス 3,600 2,218.00 7,984,800
バローホールディングス 3,800 1,930.00 7,334,000
東テク 700 4,155.00 2,908,500
ミスミグループ本社 28,900 3,115.00 90,023,500
アルテック 1,000 272.00 272,000
ベルク 900 5,530.00 4,977,000
大庄 1,100 1,038.00 1,141,800
タキヒヨー 300 963.00 288,900
ファーストリテイリング 2,900 82,670.00 239,743,000
ソフトバンクグループ 105,000 5,729.00 601,545,000
蔵王産業 400 1,995.00 798,000
スズケン 5,900 3,485.00 20,561,500
サンドラッグ 7,200 3,710.00 26,712,000
サックスバー ホールディングス 1,900 774.00 1,470,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジェコス 1,400 879.00 1,230,600
ヤマザワ 400 1,458.00 583,200
やまや 400 2,613.00 1,045,200
グローセル 2,200 414.00 910,800
ベルーナ 4,500 685.00 3,082,500
合 計 21,299,500 52,071,981,740
② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 2,062,791 1,029,969
コール・ローン 432,597,182 140,858,383
国債証券 147,653,807,100 140,386,338,900
地方債証券 11,144,083,947 9,935,478,787
特殊債券 13,784,162,928 12,329,223,538
社債券 7,426,485,500 7,624,656,700
未収利息 405,851,717 390,721,831
前払費用 6,750,206 4,727,609
流動資産合計 180,855,801,371 170,813,035,717
資産合計 180,855,801,371 170,813,035,717
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000 ―
未払解約金 80,291,183 25,235,916
未払利息 1,168 376
その他未払費用 740 646
流動負債合計 180,293,091 25,236,938
負債合計 180,293,091 25,236,938
純資産の部
元本等
元本 1 142,408,879,533 139,970,293,356
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 38,266,628,747 30,817,505,423
元本等合計 180,675,508,280 170,787,798,779
純資産合計 180,675,508,280 170,787,798,779
負債純資産合計 180,855,801,371 170,813,035,717
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、
売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額
等で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 期首元本額 125,544,496,076円 142,408,879,533円
期中追加設定元本額 28,194,208,595円 12,527,561,921円
期中一部解約元本額 11,329,825,138円 14,966,148,098円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ 1,146,597,358円 1,164,208,743円
スクバジェット型バランス・オープ
ン（ステイブル）
日本債券インデックス・ファンド 4,145,561,580円 3,880,671,890円
（年金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 7,433,390円 20,756,181円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 263,966,341円 158,848,419円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 490,392円 501,257円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 11,910,967円 10,060,868円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 32,015,457円 16,002,289円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 12,634,152,650円 11,663,119,305円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 7,178,062円 6,059,994円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 4,869,450,738円 4,160,935,398円
資家限定＞
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バランスファンドVA37.5A＜適格機関 2,068,538,926円 1,907,390,852円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 12,884,484円 12,917,978円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 1,387,394,179円 1,125,244,883円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 6,818,271,354円 6,305,197,688円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 1,595,439,627円 1,347,912,026円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 5,531,075,725円 4,883,052,281円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 147,547,330円 139,027,117円
資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶ 86,760,881円 84,694,304円
Ａ1＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機 74,286,355円 60,740,056円
関投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機 42,156,723円 40,658,164円
関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶ 18,130,385,917円 21,845,079,042円
Ａ２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 60,836,011円 46,549,248円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格 3,667,881,617円 3,297,609,591円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格 17,564,426円 15,010,274円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格 12,541,551円 12,663,406円
機関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶ 461,330,787円 259,120,757円
Ａ３＜適格機関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンド＜ 856,700,066円 714,552,790円
適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２ 2,518,868,674円 2,367,985,908円
０＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格 9,583,442,330円 8,589,297,655円
機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５ 14,884,709円 14,162,034円
０＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 319,947,884円 321,228,379円
分戦略ファンド（ステイブル）年金
＜適格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファン 384,138,329円 1,100,556,491円
ド（年金）＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 213,778,261円 214,965,344円
分戦略ファンド（ステイブル）＜適
格機関投資家限定＞
ステート・ストリート日本債券イン 4,736,282,762円 3,243,408,716円
デックス・オープン
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日本債券インデックス・ファンドＦ 56,331,731,561円 57,331,301,564円
＜適格機関投資家限定＞
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投 27,942,699円 19,787,946円
資家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投 102,209,601円 16,872,994円
資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格 1,409,812円 1,392,721円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適 3,955,098,488円 3,462,057,948円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適 90,264,950円 77,575,032円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格 38,526,579円 31,115,823円
機関投資家限定＞
計 142,408,879,533円 139,970,293,356円
２ 受益権の総数 142,408,879,533口 139,970,293,356口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
融商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
体制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
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１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 △2,951,774,800 △7,643,983,300
地方債証券 △160,742,382 △396,177,964
特殊債券 △165,358,206 △435,275,253
社債券 △88,374,700 △408,500,800
合計 △3,366,250,088 △8,883,937,317
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
1口当たり純資産額 1.2687円 1.2202円
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（1万口当たり純資産額） （12,687円） （12,202円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
国債証券 第１００回利付国債（２０年） 200,000,000 219,814,000
第１０１回利付国債（２０年） 100,000,000 110,911,000
第１０２回利付国債（２０年） 200,000,000 222,542,000
第１０３回利付国債（２０年） 200,000,000 221,490,000
第１０４回利付国債（２０年） 150,000,000 164,541,000
第１０５回利付国債（２０年） 100,000,000 110,026,000
第１０６回利付国債（２０年） 200,000,000 221,150,000
第１０７回利付国債（２０年） 100,000,000 110,309,000
第１０８回利付国債（２０年） 100,000,000 109,163,000
第１０９回利付国債（２０年） 200,000,000 218,762,000
第１０回利付国債（４０年） 150,000,000 126,012,000
第１１０回利付国債（２０年） 200,000,000 221,144,000
第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 222,968,000
第１１２回利付国債（２０年） 200,000,000 221,730,000
第１１３回利付国債（２０年） 200,000,000 222,290,000
第１１４回利付国債（２０年） 300,000,000 334,338,000
第１１５回利付国債（２０年） 500,000,000 560,555,000
第１１６回利付国債（２０年） 500,000,000 562,300,000
第１１８回利付国債（２０年） 300,000,000 333,570,000
第１１回利付国債（４０年） 90,000,000 72,841,500
第１２２回利付国債（２０年） 500,000,000 549,060,000
第１２３回利付国債（２０年） 300,000,000 336,534,000
第１２６回利付国債（２０年） 300,000,000 334,791,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 443,284,000
第１２８回利付国債（２０年） 500,000,000 555,285,000
第１２回利付国債（３０年） 300,000,000 341,700,000
第１２回利付国債（４０年） 800,000,000 578,216,000
第１３０回利付国債（２０年） 400,000,000 441,680,000
第１３２回利付国債（２０年） 400,000,000 439,092,000
第１３３回利付国債（２０年） 300,000,000 331,848,000
第１３５回利付国債（２０年） 400,000,000 439,564,000
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 490,621,500
第１３７回利付国債（２０年） 400,000,000 440,220,000
第１３９回利付国債（２０年） 300,000,000 327,507,000
第１３９回利付国債（５年） 100,000,000 100,209,000
第１３回利付国債（３０年） 300,000,000 338,739,000
第１３回利付国債（４０年） 740,000,000 533,207,000
第１４０回利付国債（２０年） 300,000,000 330,189,000
第１４０回利付国債（５年） 1,300,000,000 1,303,185,000
第１４１回利付国債（２０年） 300,000,000 329,859,000
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第１４１回利付国債（５年） 1,600,000,000 1,604,288,000
第１４２回利付国債（２０年） 300,000,000 332,634,000
第１４２回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,002,920,000
第１４３回利付国債（２０年） 400,000,000 435,720,000
第１４３回利付国債（５年） 400,000,000 401,204,000
第１４４回利付国債（２０年） 500,000,000 539,925,000
第１４４回利付国債（５年） 1,100,000,000 1,103,454,000
第１４５回利付国債（２０年） 450,000,000 494,523,000
第１４５回利付国債（５年） 1,800,000,000 1,805,796,000
第１４６回利付国債（２０年） 520,000,000 571,209,600
第１４６回利付国債（５年） 2,150,000,000 2,156,686,500
第１４７回利付国債（２０年） 560,000,000 609,190,400
第１４７回利付国債（５年） 1,600,000,000 1,600,000,000
第１４８回利付国債（２０年） 500,000,000 538,340,000
第１４８回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,498,995,000
第１４９回利付国債（２０年） 630,000,000 677,552,400
第１４９回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,497,315,000
第１４回利付国債（３０年） 200,000,000 234,340,000
第１４回利付国債（４０年） 810,000,000 624,218,400
第１５０回利付国債（２０年） 470,000,000 499,877,900
第１５０回利付国債（５年） 1,600,000,000 1,595,104,000
第１５１回利付国債（２０年） 550,000,000 571,604,000
第１５１回利付国債（５年） 1,000,000,000 995,330,000
第１５２回利付国債（２０年） 750,000,000 778,312,500
第１５２回利付国債（５年） 200,000,000 199,836,000
第１５３回利付国債（２０年） 750,000,000 785,895,000
第１５３回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,490,640,000
第１５４回利付国債（２０年） 840,000,000 868,963,200
第１５４回利付国債（５年） 1,600,000,000 1,594,176,000
第１５５回利付国債（２０年） 800,000,000 806,880,000
第１５５回利付国債（５年） 600,000,000 602,868,000
第１５６回利付国債（２０年） 620,000,000 578,323,600
第１５７回利付国債（２０年） 400,000,000 361,520,000
第１５８回利付国債（２０年） 570,000,000 534,648,600
第１５９回利付国債（２０年） 500,000,000 473,975,000
第１５回利付国債（３０年） 200,000,000 236,660,000
第１５回利付国債（４０年） 400,000,000 335,440,000
第１６０回利付国債（２０年） 750,000,000 718,252,500
第１６１回利付国債（２０年） 550,000,000 517,885,500
第１６２回利付国債（２０年） 900,000,000 843,993,000
第１６３回利付国債（２０年） 700,000,000 654,129,000
第１６４回利付国債（２０年） 400,000,000 366,832,000
第１６５回利付国債（２０年） 450,000,000 411,084,000
第１６６回利付国債（２０年） 710,000,000 666,462,800
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 453,445,000
第１６８回利付国債（２０年） 400,000,000 355,440,000
第１６９回利付国債（２０年） 370,000,000 322,118,300
第１６回利付国債（３０年） 500,000,000 592,265,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１７０回利付国債（２０年） 420,000,000 363,955,200
第１７１回利付国債（２０年） 400,000,000 345,008,000
第１７２回利付国債（２０年） 500,000,000 437,120,000
第１７３回利付国債（２０年） 1,100,000,000 957,297,000
第１７４回利付国債（２０年） 900,000,000 780,192,000
第１７５回利付国債（２０年） 480,000,000 421,977,600
第１７６回利付国債（２０年） 600,000,000 525,516,000
第１７７回利付国債（２０年） 820,000,000 702,969,600
第１７８回利付国債（２０年） 750,000,000 652,882,500
第１７９回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,015,361,100
第１７回利付国債（３０年） 200,000,000 234,828,000
第１８０回利付国債（２０年） 820,000,000 751,021,600
第１８１回利付国債（２０年） 480,000,000 446,889,600
第１８２回利付国債（２０年） 300,000,000 288,831,000
第１８３回利付国債（２０年） 200,000,000 202,514,000
第１８回利付国債（３０年） 200,000,000 232,646,000
第１９回利付国債（３０年） 200,000,000 232,874,000
第１回利付国債（３０年） 300,000,000 347,037,000
第１回利付国債（４０年） 160,000,000 191,470,400
第２０回利付国債（３０年） 100,000,000 118,884,000
第２１回利付国債（３０年） 200,000,000 233,136,000
第２２回利付国債（３０年） 200,000,000 238,128,000
第２３回利付国債（３０年） 100,000,000 119,038,000
第２４回利付国債（３０年） 320,000,000 381,254,400
第２５回利付国債（３０年） 100,000,000 116,642,000
第２６回メキシコ合衆国円貨債券（２０１８） 100,000,000 99,539,000
第２６回利付国債（３０年） 150,000,000 177,000,000
第２７回利付国債（３０年） 320,000,000 382,041,600
第２８回利付国債（３０年） 300,000,000 358,242,000
第２９回利付国債（３０年） 200,000,000 236,148,000
第２回メキシコ合衆国円貨債券（２０２２）（ＳＤＧ債） 100,000,000 98,780,000
第２回利付国債（３０年） 380,000,000 432,170,200
第２回利付国債（４０年） 500,000,000 577,505,000
第３０回利付国債（３０年） 350,000,000 408,201,500
第３１回利付国債（３０年） 400,000,000 460,724,000
第３２回利付国債（３０年） 500,000,000 582,890,000
第３３４回利付国債（１０年） 700,000,000 706,363,000
第３３５回利付国債（１０年） 800,000,000 807,200,000
第３３６回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,010,240,000
第３３７回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,006,580,000
第３３８回利付国債（１０年） 650,000,000 655,999,500
第３３９回利付国債（１０年） 900,000,000 909,108,000
第３３回利付国債（３０年） 400,000,000 447,424,000
第３４０回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,496,220,800
第３４１回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,311,388,000
第３４２回利付国債（１０年） 800,000,000 802,328,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,202,988,000
第３４４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,201,920,000
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第３４５回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,000,570,000
第３４６回利付国債（１０年） 800,000,000 799,344,000
第３４７回利付国債（１０年） 750,000,000 748,387,500
第３４８回利付国債（１０年） 900,000,000 896,724,000
第３４９回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,253,964,600
第３４回利付国債（３０年） 550,000,000 632,153,500
第３５０回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,787,814,000
第３５１回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,486,995,000
第３５２回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,246,858,200
第３５３回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,283,997,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,084,281,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,230,000,000 1,209,840,300
第３５６回利付国債（１０年） 1,150,000,000 1,128,966,500
第３５７回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,371,622,000
第３５８回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,271,855,000
第３５９回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,267,721,000
第３５回利付国債（３０年） 520,000,000 580,985,600
第３６０回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,652,145,000
第３６１回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,065,251,000
第３６２回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,642,115,000
第３６３回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,475,180,100
第３６４回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,636,658,000
第３６５回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,635,587,000
第３６６回利付国債（１０年） 1,600,000,000 1,553,600,000
第３６７回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,183,200,000
第３６８回利付国債（１０年） 780,000,000 778,167,000
第３６９回利付国債（１０年） 300,000,000 300,000,000
第３６回利付国債（３０年） 480,000,000 536,683,200
第３７回利付国債（３０年） 330,000,000 363,165,000
第３８回利付国債（３０年） 800,000,000 865,744,000
第３９回利付国債（３０年） 330,000,000 362,706,300
第３回利付国債（３０年） 300,000,000 339,873,000
第３回利付国債（４０年） 250,000,000 289,265,000
第４０回利付国債（３０年） 350,000,000 378,409,500
第４１回利付国債（３０年） 300,000,000 318,882,000
第４２回利付国債（３０年） 130,000,000 138,030,100
第４３５回利付国債（２年） 700,000,000 700,770,000
第４３７回利付国債（２年） 800,000,000 800,968,000
第４３８回利付国債（２年） 600,000,000 600,732,000
第４３９回利付国債（２年） 1,550,000,000 1,551,891,000
第４３回利付国債（３０年） 340,000,000 360,899,800
第４４１回利付国債（２年） 600,000,000 600,720,000
第４４２回利付国債（２年） 1,200,000,000 1,201,416,000
第４４４回利付国債（２年） 600,000,000 600,726,000
第４４回利付国債（３０年） 350,000,000 371,087,500
第４５回利付国債（３０年） 420,000,000 429,172,800
第４６回利付国債（３０年） 350,000,000 357,406,000
第４７回利付国債（３０年） 500,000,000 519,660,000
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第４８回利付国債（３０年） 500,000,000 500,000,000
第４９回利付国債（３０年） 420,000,000 419,634,600
第４回利付国債（４０年） 250,000,000 289,720,000
第５０回利付国債（３０年） 350,000,000 308,266,000
第５１回利付国債（３０年） 250,000,000 194,957,500
第５２回利付国債（３０年） 400,000,000 326,628,000
第５３回利付国債（３０年） 400,000,000 333,584,000
第５４回利付国債（３０年） 410,000,000 357,339,600
第５５回利付国債（３０年） 390,000,000 338,925,600
第５６回利付国債（３０年） 650,000,000 563,231,500
第５７回利付国債（３０年） 340,000,000 293,753,200
第５８回利付国債（３０年） 480,000,000 413,875,200
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 335,720,000
第５回利付国債（３０年） 100,000,000 113,410,000
第５回利付国債（４０年） 130,000,000 145,665,000
第６０回利付国債（３０年） 340,000,000 298,972,200
第６１回利付国債（３０年） 120,000,000 100,078,800
第６２回利付国債（３０年） 250,000,000 197,225,000
第６３回利付国債（３０年） 250,000,000 191,065,000
第６４回利付国債（３０年） 310,000,000 236,223,100
第６５回利付国債（３０年） 310,000,000 235,748,800
第６６回利付国債（３０年） 290,000,000 219,692,400
第６７回利付国債（３０年） 700,000,000 558,936,000
第６８回利付国債（２０年） 500,000,000 512,335,000
第６８回利付国債（３０年） 600,000,000 478,326,000
第６９回利付国債（２０年） 200,000,000 204,718,000
第６９回利付国債（３０年） 200,000,000 163,764,000
第６回利付国債（３０年） 180,000,000 208,305,000
第６回利付国債（４０年） 150,000,000 164,307,000
第７０回利付国債（２０年） 600,000,000 619,788,000
第７０回利付国債（３０年） 360,000,000 294,098,400
第７１回利付国債（３０年） 680,000,000 554,757,600
第７２回利付国債（２０年） 600,000,000 620,568,000
第７２回利付国債（３０年） 580,000,000 474,370,400
第７３回利付国債（３０年） 720,000,000 588,096,000
第７４回利付国債（２０年） 300,000,000 311,853,000
第７４回利付国債（３０年） 520,000,000 460,371,600
第７５回利付国債（３０年） 400,000,000 382,148,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 208,074,000
第７６回利付国債（３０年） 260,000,000 254,410,000
第７７回利付国債（２０年） 300,000,000 312,735,000
第７７回利付国債（３０年） 90,000,000 92,043,900
第７８回利付国債（２０年） 250,000,000 261,260,000
第７回利付国債（３０年） 300,000,000 346,167,000
第７回利付国債（４０年） 160,000,000 167,670,400
第８０回利付国債（２０年） 100,000,000 104,970,000
第８１回利付国債（２０年） 200,000,000 210,446,000
第８３回利付国債（２０年） 300,000,000 317,901,000
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第８５回利付国債（２０年） 200,000,000 212,876,000
第８８回利付国債（２０年） 400,000,000 430,240,000
第８９回利付国債（２０年） 400,000,000 428,912,000
第８回利付国債（３０年） 300,000,000 332,700,000
第８回利付国債（４０年） 50,000,000 48,653,500
第９０回利付国債（２０年） 300,000,000 322,977,000
第９１回利付国債（２０年） 300,000,000 324,051,000
第９２回利付国債（２０年） 340,000,000 366,135,800
第９３回利付国債（２０年） 300,000,000 322,929,000
第９４回利付国債（２０年） 300,000,000 324,147,000
第９５回利付国債（２０年） 150,000,000 163,896,000
第９６回利付国債（２０年） 100,000,000 108,404,000
第９７回利付国債（２０年） 150,000,000 163,794,000
第９８回利付国債（２０年） 100,000,000 108,742,000
第９９回利付国債（２０年） 200,000,000 218,220,000
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 107,076,000
第９回利付国債（４０年） 1,730,000,000 1,234,268,500
国債証券 小計 141,750,000,000 140,386,338,900
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地方債証券 第１０回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 110,195,000
第１０回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,511,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,008,000
第１１回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 75,121,000
第１１回静岡県公募公債（２０年） 150,000,000 162,793,500
第１１回川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 83,810,000
第１２０回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 100,000,000 100,492,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,582,000
第１２回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 75,002,000
第１２回川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 75,002,000
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,091,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,687,000
第１３５回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 100,609,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,823,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,799,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,668,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 50,000,000 55,145,000
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,705,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,106,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 109,757,000
第１４回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,516,000
第１４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 108,697,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,826,000
第１５回千葉県公募公債（２０年・定時償還） 95,000,000 91,393,800
第１６０回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 86,087,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,984,000
第１８４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,752,000
第１８８回共同発行市場公募地方債 30,000,000 29,686,500
第１８回神奈川県公募公債（２０年） 50,000,000 54,494,000
第２０６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,605,000
第２０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,105,000
第２１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 95,880,000
第２４回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 94,538,000
第２４回千葉県公募公債 100,000,000 90,846,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,344,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 104,561,000
第２９回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 84,841,000
第２回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 116,572,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 110,842,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 100,000,000 115,321,000
第２回名古屋市公募公債（１５年） 100,000,000 102,306,000
第３０回２号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 100,816,000
第３６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 92,180,000
第３７４回大阪府公募公債（１０年） 34,000,000 34,134,980
第３８７回大阪府公募公債（１０年） 44,040,000 44,354,445
第３９２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,570,000
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 118,775,000
第３回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 107,709,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 104,651,000
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 95,038,000
第４７９回大阪府公募公債（１０年） 104,000,000 99,476,000
第４回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 117,653,000
第４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 110,232,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 101,960,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 111,185,000
第６回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 218,814,000
第６回札幌市公募公債（２０年） 100,000,000 110,607,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,997,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 104,989,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,437,000
第７４６回東京都公募公債 100,000,000 100,985,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 100,732,000
第７５９回東京都公募公債 100,000,000 99,644,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 99,615,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 105,324,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 193,554,000
平成２４年度第１２回愛知県公募公債（３０年） 10,000,000 11,150,100
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 100,000,000 104,685,000
平成２４年度第８回福岡市公募公債 100,000,000 100,058,000
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 103,855,000
平成２５年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 100,690,000
平成２６年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 104,679,000
平成２６年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 100,829,000
平成２６年度第９回静岡県公募公債 20,000,000 20,170,000
平成２７年度第１２回愛知県公募公債（１５年） 100,000,000 100,538,000
平成２７年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 100,974,000
平成２７年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 100,805,000
平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 100,853,000
平成２７年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,011,000
平成２７年度第９回北海道公募公債 100,000,000 101,008,000
平成２８年度第１回広島県公募公債 100,000,000 99,805,000
平成２８年度第５回広島市公募公債 100,000,000 100,019,000
平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 99,866,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 99,309,000
平成２９年度第１回秋田県公募公債 145,900,000 144,659,850
平成２９年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 99,678,000
平成２９年度第２２回兵庫県公募公債 100,000,000 99,250,000
平成２９年度第３回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 99,828,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 99,635,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 99,563,000
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 99,715,000
平成３０年度第１８回北海道公募公債 20,000,000 19,585,800
平成３０年度第１回熊本市公募公債 100,000,000 98,924,000
平成３０年度第２回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 96,469,000
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年） 100,000,000 82,777,000
平成３０年度第６回広島市公募公債 145,000,000 142,088,400
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令和２年度第３回長崎県公募公債（１０年） 12,400,000 11,961,412
令和２年度第９回静岡県公募公債 100,000,000 95,962,000
令和３年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 84,239,000
令和３年度第４回愛知県公募公債（２０年） 100,000,000 85,548,000
令和３年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 95,154,000
令和元年度第８回京都府公募公債（３０年） 100,000,000 71,601,000
地方債証券 小計 9,910,340,000 9,935,478,787
特殊債券 Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,799,000
Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,844,000
Ｆ１８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,116,000
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,205,000
Ｆ３０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,671,000
Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,870,000
Ｆ５３８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,660,000
い第８５５号商工債 100,000,000 99,338,000
い第８５６号商工債 100,000,000 99,323,000
第１０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,300,000 56,488,042
第１０６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,531,000
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,218,000 60,918,888
第１０８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,639,000
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付） 100,000,000 110,408,000
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 137,952,000 132,621,534
第１１２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,686,000
第１１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,929,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,629,000 69,369,821
第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 91,063,000
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,281,000 70,153,047
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,176,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,681,000
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,532,000 71,953,192
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,654,000
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 107,630,000
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,611,000 73,679,863
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,637,000 74,753,561
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,628,000
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,962,000 75,770,355
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,468,000 76,660,395
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,921,000 76,309,504
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,465,000 76,574,063
第１３回公営企業債券（２０年） 10,000,000 10,476,200
第１４５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 94,794,000
第１４６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,663,000
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,702,000
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,673,000
第１６８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間 100,000,000 99,701,000
限定同順
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,038,000 87,469,233
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,189,000 88,196,865
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第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 109,390,000
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,385,000 88,877,635
第１７２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 108,886,000
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,702,000 89,233,906
第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,763,000 89,739,613
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,687,000 90,004,149
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,012,000 90,927,204
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,779,000 91,396,152
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,045,000
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,097,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 100,054,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 122,262,000
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 109,482,000
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1,000,000 1,004,620
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,678,000
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,518,000
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,590,000
第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 108,205,000
第２１５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,336,000
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2,000,000 2,016,020
第２１回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 100,868,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,436,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 118,424,000
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,849,000
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 13,106,990
第２３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,107,000
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 105,462,000
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 120,000,000 130,520,400
第２５２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,935,000
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,970,000 34,645,205
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,704,000
第２６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 10,000,000 11,775,500
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,549,000 19,436,384
第２８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 103,419,000
第２８回道路債券 200,000,000 235,652,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立 200,000,000 200,264,000
行政法人
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,217,000 21,245,034
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,236,000 21,452,182
第３０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,687,000
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,887,000 20,893,679
第３１２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 99,512,000
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,334,000 21,315,725
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,498,000 20,331,929
第３３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 92,099,000
第３３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 92,224,000
第３４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 12,879,100
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,272,000 11,438,262
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第３５２回信金中金債（５年） 100,000,000 99,988,000
第３５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 91,869,000
第３６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 85,151,000
第３６４回信金中金債（５年） 100,000,000 99,749,000
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,219,000 20,052,335
第３７７回信金中金債（５年） 100,000,000 99,509,000
第３７８回信金中金債（５年） 100,000,000 99,465,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,435,000
第３７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 88,269,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,109,000
第３８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,526,000 9,544,004
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,513,000 22,342,971
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,706,000 21,412,902
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,802,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 39,773,000 39,425,383
第３回都市再生債券 100,000,000 103,722,000
第４０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 72,265,000
第４１号商工債（１０年） 100,000,000 95,765,000
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,904,000 25,737,536
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,032,000 51,044,273
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,538,000 20,385,363
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 33,000,000 33,014,850
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,205,000
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,898,000
第４回公営企業債券（３０年） 100,000,000 119,821,000
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 162,000,000 160,488,540
第５５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 98,046,000
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,856,000 27,778,503
第５回国際協力機構債券 100,000,000 108,747,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,830,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,955,000 28,866,333
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,849,000
第６３回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立 100,000,000 99,960,000
行政法人
第６４回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立 100,000,000 98,974,000
行政法人
第６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 100,778,000
第６６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,835,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,461,000 35,234,304
第６８回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,080,220
第６８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 89,461,000
第６８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 100,752,000
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,066,000 38,176,126
第６回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 99,553,000
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,623,000 33,560,585
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,992,000 31,633,534
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,958,000
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 99,570,000
定同順位
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第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,548,000 33,211,002
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 104,197,000
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 104,860,000
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,221,000 36,940,711
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 118,132,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立 100,000,000 99,641,000
行政法人
第８９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,415,000
第８回公営企業債券（３０年） 10,000,000 11,566,700
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 9,993,000 10,015,883
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,404,000
第９６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 98,450,000
定同順位
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,967,000 54,789,456
第９６回都市再生債券 100,000,000 100,825,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,651,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,579,000
第９回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,437,000
第９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,682,000 10,792,772
特殊債券 小計 12,193,069,000 12,329,223,538
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社債券 第１０７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 200,000,000 186,112,000
間限定同
第１０回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債 100,000,000 99,970,000
（２０１
第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 82,368,000
順位特約
第１１回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 103,630,000
特約付）
第１１回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約 100,000,000 96,813,000
付）
第１２２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 79,352,000
間限定同
第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 89,380,000
間限定同
第１３０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 97,922,000
間限定同
第１３４回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等 100,000,000 97,720,000
財務上特
第１３回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 107,834,000
第１４回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債（２ 100,000,000 97,295,000
０１７）
第１４回ソフトバンク株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 98,561,000
順位特約
第１４回トヨタ自動車株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 100,074,000
等特約付
第１５２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 99,641,000
間限定同
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 99,312,000
位特約付
第１５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 100,000,000 99,240,000
（社債間
第１８回イオンモール株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 88,817,000
順位特約
第１８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 100,000,000 99,117,000
（２０１８
第２０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 99,734,000
限定同順
第２１回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社 100,000,000 99,135,000
債間限定
第２１回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間 100,000,000 99,849,000
限定同順
第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 98,724,000
定同順位
第２２回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 99,762,000
順位特約
第２３回ルノー円貨社債（２０２１） 100,000,000 99,966,000
第２３回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社 200,000,000 183,920,000
債（社債
第２５回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 107,332,000
特約付）
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第２６回トヨタ自動車株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 99,390,000
等特約付
第２６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保 100,000,000 94,505,000
付）
第２８回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 98,730,000
順位特約
第２８回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 107,675,000
特約付）
第２９８回四国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 84,441,000
第３０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債 100,000,000 97,470,000
（２０１
第３０回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間 100,000,000 99,790,000
限定同順
第３１回株式会社光通信無担保社債（社債間限定同順位特 100,000,000 82,226,000
約付）
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保 100,000,000 97,317,000
付）
第３２３回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 90,021,000
第３２回ＡＮＡホールディングス株式会社無担保社債（社 100,000,000 87,173,000
債間限定
第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 102,245,000
第３５０回北海道電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 87,364,000
第３５回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保 100,000,000 98,226,000
付）
第３６回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債 100,000,000 94,923,000
（２０２
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 97,331,000
定同順位
第４２２回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 95,043,000
第４２６回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 94,487,000
第４３２回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,568,000
第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債（相模 100,000,000 98,924,000
鉄道株式
第４５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限 100,000,000 109,588,000
定同順位
第４５回東邦瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 94,193,000
特約付）
第４６５回九州電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 97,334,000
第４７回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 100,000,000 102,842,000
（阪急電鉄
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限 100,000,000 111,410,000
定同順位
第４８９回九州電力株式会社社債（一般担保付） 200,000,000 190,554,000
第４９回株式会社ＩＨＩ無担保社債（社債間限定同順位特 100,000,000 98,974,000
約付）
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債 100,000,000 98,211,000
（社債間限
第４回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 10,000,000 10,672,700
第５０６回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,990,000
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第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,120,000
第５１７回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 89,090,000
第５２１回東北電力株式会社社債（一般担保付） 200,000,000 190,944,000
第５２４回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 97,755,000
第５２回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 79,760,000
同順位特
第５３４回東北電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 83,916,000
第５４０回東北電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 98,369,000
第５４５回中部電力株式会社社債（一般担保付）（グリー 100,000,000 92,723,000
ンボンド
第５８回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 86,613,000
特約付）
第５９回日本電気株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 99,104,000
特約付）
第６０回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 97,135,000
特約付）
第６５回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財 100,000,000 110,144,000
務上特約
第６７回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 97,419,000
定同順位
第６７回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 76,444,000
特約付）
第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保 100,000,000 99,024,000
付）
第７２回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間 100,000,000 99,665,000
限定同順
第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間 100,000,000 98,886,000
限定同順
第８回楽天株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約 100,000,000 96,442,000
付）
第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間 200,000,000 198,906,000
限定同等
社債券 小計 7,910,000,000 7,624,656,700
合 計 171,763,409,000 170,275,697,925
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 4,969,966,480 4,748,045,867
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金銭信託 8,261,676 8,390,656
コール・ローン 1,978,482,245 3,901,696,407
株式 185,167,372,213 197,187,704,503
投資証券 4,298,547,977 4,608,256,742
派生商品評価勘定 12,622,312 457,879,306
未収入金 41,041,575 21,956,109
未収配当金 191,050,228 232,055,540
差入委託証拠金 1,728,779,788 1,257,017,904
流動資産合計 198,396,124,494 212,423,003,034
資産合計 198,396,124,494 212,423,003,034
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 496,985,663 10,932,262
未払解約金 159,043,000 198,094,000
未払利息 5,342 10,436
その他未払費用 1,022 1,689
流動負債合計 656,035,027 209,038,387
負債合計 656,035,027 209,038,387
純資産の部
元本等
元本 1 47,184,065,744 45,434,848,844
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 150,556,023,723 166,779,115,803
元本等合計 197,740,089,467 212,213,964,647
純資産合計 197,740,089,467 212,213,964,647
負債純資産合計 198,396,124,494 212,423,003,034
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、か
つ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、
取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日
に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その
金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場
合には予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った 同左
会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記
を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 期首元本額 49,551,945,295円 47,184,065,744円
期中追加設定元本額 5,521,606,426円 5,183,763,132円
期中一部解約元本額 7,889,485,977円 6,932,980,032円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 5,315,474,460円 5,144,133,854円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,330,330,821円 6,286,284,543円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 76,275,626円 81,163,684円
株式インデックス・オープン
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 60,143,809円 53,544,059円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA１ 2,519,322,111円 73,047,510円
（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 26,407,556円 24,203,309円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 442,691円 1,133,923円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 33,036,075円 19,217,219円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 49,318円 44,957円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 2,344,219円 1,863,710円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 4,738,262円 2,221,353円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 3,736,418,535円 3,168,663,038円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 917,334円 720,976円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 353,728,849円 273,504,384円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 356,336,772円 299,920,621円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 30,378,834円 28,280,249円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 100,653,224円 74,746,045円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 1,330,879,336円 1,142,808,320円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 199,866,073円 155,096,945円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 695,802,297円 555,875,883円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 29,233,539円 25,048,283円
資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 21,780,444円 16,841,652円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 24,915,442円 22,751,598円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 12,031,668円 8,287,055円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 138,919,975円 113,172,139円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 392,345円 310,551円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 745,981円 693,530円
関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶＡ 339,221,706円 178,075,657円
３＜適格機関投資家限定＞
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４資産インデックスバランスＶＡ２０ 120,992,558円 105,834,281円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 20,325,527円 17,803,847円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 18,650,429円 18,153,238円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 12,601,924円 11,926,274円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イン 319,209,613円 317,795,282円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 2,880,952,979円 2,648,273,659円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
全世界株式インデックス・ファンド 1,331,079,869円 1,976,640,969円
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 9,938,569円 6,566,440円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 101,883,747円 15,282,464円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 502,546円 462,508円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 869,697,340円 705,426,207円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 32,663,503円 24,812,496円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 15,348,108円 11,431,915円
関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 19,709,431,730円 21,822,784,217円
適格機関投資家限定＞
計 47,184,065,744円 45,434,848,844円
２ 受益権の総数 47,184,065,744口 45,434,848,844口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
体制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 △11,184,183,878 7,565,823,047
投資証券 △319,926,555 168,591,981
合計 △11,504,110,433 7,734,415,028
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2022年2月21日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 ― 6,022,145,457 △436,046,008
6,458,191,465
S&P 60 ― 366,846,440 1,539,899
365,306,541
SPI 200 ― 265,965,480 △3,264,341
269,229,821
FTSE100INDEX 341,950,183 ― 350,475,214 8,525,031
FSMI INDEX ― 312,378,760 △14,002,534
326,381,294
EURO STOXX 50 ― 959,733,133 △31,678,518
991,411,651
合 計 8,752,470,955 ― 8,277,544,484 △474,926,471
（単位：円）
（2023年2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
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うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 7,321,630,697 ― 7,556,510,132 234,879,435
S&P 60 433,536,909 ― 443,689,632 10,152,723
SPI 200 361,668,148 ― 369,384,629 7,716,481
FTSE100INDEX 449,605,329 ― 476,212,950 26,607,621
FSMI INDEX 350,516,404 ― 356,784,962 6,268,558
EURO STOXX 50 1,123,842,764 ― 1,216,330,632 92,487,868
合 計 10,040,800,251 ― 10,418,912,937 378,112,686
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買
相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2022年2月21日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,545,014,055 ― 1,539,170,976 △5,843,079
カナダ・ドル 95,586,435 ― 94,799,460 △786,975
オーストラリア・ド 55,485,313 ― 55,414,092 △71,221
ル
イギリス・ポンド 65,630,371 ― 65,734,326 103,955
ユーロ 234,835,417 ― 232,095,980 △2,739,437
売建
アメリカ・ドル 74,781,855 ― 74,772,880 8,975
カナダ・ドル 5,436,960 ― 5,417,112 19,848
オーストラリア・ド 42,048,405 ― 42,180,876 △132,471
ル
イギリス・ポンド 7,815,880 ― 7,825,515 △9,635
ユーロ 9,140,530 ― 9,127,370 13,160
合 計 2,135,775,221 ― 2,126,538,587 △9,436,880
（単位：円）
（2023年2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
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市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 3,421,595,060 ― 3,487,174,600 65,579,540
カナダ・ドル 148,299,818 ― 150,122,086 1,822,268
オーストラリア・ド 89,317,102 ― 90,313,272 996,170
ル
イギリス・ポンド 190,356,840 ― 193,523,160 3,166,320
ユーロ 332,828,496 ― 335,424,024 2,595,528
売建
アメリカ・ドル 421,661,860 ― 426,622,867 △4,961,007
カナダ・ドル 8,950,410 ― 8,947,674 2,736
オーストラリア・ド 16,472,852 ― 16,588,152 △115,300
ル
香港・ドル 8,553,000 ― 8,569,300 △16,300
ユーロ 52,854,335 ― 53,089,932 △235,597
合 計 4,690,889,773 ― 4,770,375,067 68,834,358
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価し
ております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
1口当たり純資産額 4.1908円 4.6707円
（1万口当たり純資産額） （41,908円） （46,707円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額 備考
通 貨 銘 柄 株 数
単価 金額
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アメリカ・ドル APA CORPORATION 9,800 38.09 373,282.00
BAKER HUGHES COMPANY 30,349 30.59 928,375.91
CHENIERE ENERGY INC 6,711 144.87 972,222.57
CHESAPEAKE ENERGY CORP 3,100 80.09 248,279.00
CHEVRON CORPORATION 55,795 162.85 9,086,215.75
CONOCOPHILLIPS 38,188 104.12 3,976,134.56
COTERRA ENERGY INC 24,300 23.40 568,620.00
DEVON ENERGY CORPORATION 18,700 53.33 997,271.00
DIAMONDBACK ENERGY 5,000 134.68 673,400.00
EOG RESOURCES INC 17,606 118.42 2,084,902.52
EQT CORP 10,200 31.25 318,750.00
EXXON MOBIL CORPORATION 124,951 111.28 13,904,547.28
HALLIBURTON CO 27,014 36.50 986,011.00
HESS CORP 8,400 135.52 1,138,368.00
HF SINCLAIR CORP 4,900 52.30 256,270.00
KINDER MORGAN INC 60,372 17.73 1,070,395.56
MARATHON OIL CORP 20,300 25.86 524,958.00
MARATHON PETROLEUM CORP 14,930 122.50 1,828,925.00
OCCIDENTAL PETROLEUM 27,724 60.73 1,683,678.52
ONEOK INC NEW 13,200 67.26 887,832.00
OVINTIV INC 7,600 43.54 330,904.00
PHILLIPS 66 14,383 99.54 1,431,683.82
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 6,824 208.96 1,425,943.04
SCHLUMBERGER LTD 42,362 53.34 2,259,589.08
TARGA RESOURCES CORP 6,500 73.94 480,610.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 200 1,794.75 358,950.00
VALERO ENERGY CORP 11,803 129.61 1,529,786.83
WILLIAMS COS 36,541 31.26 1,142,271.66
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 6,647 279.71 1,859,232.37
ALBEMARLE CORP 3,500 258.01 903,035.00
ALCOA CORP 5,500 46.89 257,895.00
AMCOR PLC 21,100 11.42 240,962.00
AVERY DENNISON CORP 2,457 182.50 448,402.50
BALL CORPORATION 9,504 57.54 546,860.16
CELANESE CORPORATION 3,272 118.90 389,040.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 6,200 82.35 510,570.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 15,700 19.82 311,174.00
CORTEVA INC 21,568 61.81 1,333,118.08
CROWN HOLDINGS INC 3,700 86.78 321,086.00
DOW INC 21,835 58.13 1,269,268.55
DUPONT DE NEMOURS INC 14,969 75.08 1,123,872.52
EASTMAN CHEMICAL CO 3,855 87.05 335,577.75
ECOLAB INC 7,626 162.41 1,238,538.66
FMC CORP 3,700 128.20 474,340.00
FREEPORT MCMORAN INC 43,066 41.74 1,797,574.84
INT'L FLAVORS FRAGRANCES 7,539 96.50 727,513.50
INT'L PAPER CO 10,790 38.27 412,933.30
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LINDE PLC 13,073 321.52 4,203,230.96
LYONDELLBASELL INDU CL A 7,745 97.32 753,743.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,900 371.68 706,192.00
MOSAIC CO/THE 10,401 49.85 518,489.85
NEWMONT CORPORATION 21,947 45.42 996,832.74
NUCOR CORP 7,871 168.07 1,322,878.97
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,800 141.01 394,828.00
PPG INDUSTRIES 6,947 129.91 902,484.77
RPM INTERNATIONAL INC 3,900 88.07 343,473.00
SEALED AIR CORP 4,603 50.26 231,346.78
SHERWIN-WILLIAMS CO 7,389 227.98 1,684,544.22
STEEL DYNAMICS INC 5,700 124.97 712,329.00
VULCAN MATERIALS CO 3,956 185.65 734,431.40
WESTLAKE CORP 1,100 122.51 134,761.00
WESTROCK COMPANY 8,125 32.55 264,468.75
3M CO 16,482 112.99 1,862,301.18
AERCAP HOLDINGS NV 4,100 61.38 251,658.00
ALLEGION PLC W/I 2,600 118.60 308,360.00
AMETEK INC 7,000 146.49 1,025,430.00
BOEING CO 16,770 211.66 3,549,538.20
CARLISLE COS INC 1,500 266.19 399,285.00
CARRIER GLOBAL CORP 25,156 45.22 1,137,554.32
CATERPILLAR 15,871 247.79 3,932,675.09
CUMMINS ENGINE CO 4,212 257.47 1,084,463.64
DEERE & CO 8,695 433.31 3,767,630.45
DOVER CORP 4,214 155.36 654,687.04
EATON CORP PLC 11,861 175.24 2,078,521.64
EMERSON ELECTRIC CO 17,549 85.44 1,499,386.56
FASTENAL CO 17,000 53.44 908,480.00
FORTIVE CORPORATION 10,034 69.36 695,958.24
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 4,000 64.35 257,400.00
INC
GENERAC HOLDINGS INC 1,900 126.77 240,863.00
GENERAL DYNAMICS CORP 6,960 235.26 1,637,409.60
GENERAL ELECTRIC CO 32,900 83.04 2,732,016.00
GRAINGER (WW) 1,367 677.35 925,937.45
HEICO CORP 1,400 176.90 247,660.00
HEICO CORP-CLASS A 2,300 139.50 320,850.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 20,217 201.42 4,072,108.14
HOWMET AEROSPACE INC 11,329 43.02 487,373.58
HUBBELL INC 1,600 252.06 403,296.00
HUNTINGTON INGALLS IND 1,200 224.54 269,448.00
IDEX CORP 2,200 231.00 508,200.00
ILLINOIS TOOL WORKS 9,318 240.34 2,239,488.12
INGERSOLL-RAND INC 12,427 57.58 715,546.66
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,700 51.52 242,144.00
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JOHNSON CONTROLS 20,624 64.71 1,334,579.04
INTERNATIONAL
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5,670 214.02 1,213,493.40
LENNOX INTERNATIONAL 1,000 269.37 269,370.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 7,198 475.63 3,423,584.74
MASCO CORP 7,090 55.03 390,162.70
NORDSON CORP 1,600 246.22 393,952.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 4,440 470.63 2,089,597.20
OTIS WORLDWIDE CORP 12,678 84.76 1,074,587.28
OWENS CORNING 3,100 99.93 309,783.00
PACCAR INC 15,459 75.69 1,170,091.71
PARKER HANNIFIN CORP 3,828 355.48 1,360,777.44
PENTAIR PLC 4,834 56.83 274,716.22
PLUG POWER INC 14,800 15.58 230,584.00
QUANTA SERVICES INC 4,300 154.90 666,070.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 44,263 101.51 4,493,137.13
ROCKWELL AUTOMATION INC 3,522 297.72 1,048,569.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 4,900 52.17 255,633.00
SMITH (A.O.) CORP 3,900 67.24 262,236.00
SNAP-ON 1,604 252.28 404,657.12
STANLEY BLACK & DECKER INC 4,460 89.18 397,742.80
TEXTRON 6,352 74.81 475,193.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC 7,031 184.18 1,294,969.58
TRANSDIGM GROUP INC 1,500 743.97 1,115,955.00
UNITED RENTALS INC 2,096 461.25 966,780.00
WABTEC CORPORATION 5,206 105.49 549,180.94
XYLEM INC 5,454 107.29 585,159.66
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 4,000 96.92 387,680.00
CINTAS CORP 2,699 444.10 1,198,625.90
CLARIVATE PLC 8,900 10.71 95,319.00
COPART INC 12,600 68.40 861,840.00
COSTAR GROUP 11,700 77.56 907,452.00
EQUIFAX INC 3,603 211.72 762,827.16
JACOBS SOLUTIONS INC 3,900 121.89 475,371.00
LEIDOS HOLDINGS INC 4,100 101.24 415,084.00
REPUBLIC SERVICES INC 6,502 131.96 858,003.92
ROBERT HALF INTERNATIONAL 3,240 82.42 267,040.80
INC
ROLLINS 6,925 36.30 251,377.50
TRANSUNION 5,600 69.28 387,968.00
VERISK ANALYTICS INC 4,700 177.13 832,511.00
WASTE CONNECTIONS INC 7,763 136.11 1,056,621.93
WASTE MANAGEMENT (NEW) 12,320 154.92 1,908,614.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 3,800 101.17 384,446.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,216 77.61 560,033.76
CSX CORP 64,215 31.21 2,004,150.15
DELTA AIR LINES INC 4,900 38.36 187,964.00
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EXPEDITORS INTL WASH INC 5,084 111.40 566,357.60
FEDEX CORP 7,440 210.30 1,564,632.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 38,900 3.48 135,372.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 2,457 188.35 462,775.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 4,500 60.12 270,540.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 7,069 228.15 1,612,792.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,850 354.84 1,011,294.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 4,310 35.36 152,401.60
UBER TECHNOLOGIES INC 44,500 34.77 1,547,265.00
U-HAUL HOLDING CO 2,700 57.37 154,899.00
UNION PACIFIC CORP 18,666 201.59 3,762,878.94
UNITED PARCEL SERVICE -CL B 21,897 183.21 4,011,749.37
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 2,500 22.16 55,400.00
APTIV PLC 8,012 119.64 958,555.68
BORGWARNER INC 7,400 50.43 373,182.00
FORD MOTOR COMPANY 118,425 12.89 1,526,498.25
GENERAL MOTORS CO 41,499 43.17 1,791,511.83
LEAR CORP 1,750 143.74 251,545.00
LUCID GROUP INC 12,300 10.93 134,439.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 9,300 20.22 188,046.00
TESLA INC 79,900 208.31 16,643,969.00
DR HORTON INC 9,966 94.38 940,591.08
GARMIN LTD 4,500 97.01 436,545.00
HASBRO INC 4,000 59.36 237,440.00
LENNAR CORP-CL A 7,812 99.09 774,091.08
LULULEMON ATHLETICA INC 3,500 320.36 1,121,260.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,600 113.93 182,288.00
NEWELL BRANDS INC 11,744 14.90 174,985.60
NIKE B 37,904 124.84 4,731,935.36
NVR INC 90 5,098.14 458,832.60
PULTE GROUP INC 7,263 54.30 394,380.90
VF CORP 9,898 26.99 267,147.02
WHIRLPOOL CORP 1,774 145.00 257,230.00
AIRBNB INC-CLASS A 11,200 131.60 1,473,920.00
ARAMARK 7,300 38.30 279,590.00
BOOKING HOLDINGS INC 1,143 2,462.01 2,814,077.43
CAESARS ENTERTAINMENT INC 6,500 52.80 343,200.00
CARNIVAL CORP 29,066 11.29 328,155.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 801 1,617.67 1,295,753.67
DARDEN RESTAURANTS 3,819 146.09 557,917.71
DOMINO'S PIZZA INC 1,100 357.36 393,096.00
EXPEDIA GROUP INC 4,527 108.96 493,261.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 8,217 146.34 1,202,475.78
INC
LAS VEGAS SANDS CORP 10,300 56.02 577,006.00
MARRIOTT INT'L A 8,244 172.52 1,422,254.88
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MCDONALD'S CORP 22,028 269.99 5,947,339.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL 9,400 43.56 409,464.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6,700 73.03 489,301.00
STARBUCKS CORP 34,452 107.10 3,689,809.20
VAIL RESORTS 1,200 243.34 292,008.00
WYNN RESORTS LTD 3,000 109.01 327,030.00
YUM! BRANDS INC 8,658 132.04 1,143,202.32
ACTIVISION BLIZZARD INC 23,500 77.57 1,822,895.00
ALPHABET INC-CL A 179,740 94.35 16,958,469.00
ALPHABET INC-CL C 166,320 94.59 15,732,208.80
CHARTER COMMUNICATION-A 3,325 395.62 1,315,436.50
COMCAST CORP-CL A 132,012 39.12 5,164,309.44
DISCOVERY INC-W/T 68,653 15.43 1,059,315.79
DISH NETWORK CORP-A 7,873 14.15 111,402.95
DISNEY (WALT) CO NEW 54,664 105.22 5,751,746.08
ELECTRONIC ARTS 8,324 112.00 932,288.00
FOX CORP 4,338 34.22 148,446.36
FOX CORPORATION-CLASS A 9,769 37.03 361,746.07
INTERPUBLIC GROUP OF COS 11,539 37.36 431,097.04
LIBERTY BROADBAND CORP-C 3,800 92.42 351,196.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 5,900 70.01 413,059.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 2,473 33.86 83,735.78
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C 4,862 33.84 164,530.08
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 5,000 76.39 381,950.00
MATCH GROUP INC 8,594 43.63 374,956.22
META PLATFORMS INC-A 68,252 172.88 11,799,405.76
NETFLIX INC 13,307 347.96 4,630,303.72
NEWS CORP - CLASS A 12,156 19.00 230,964.00
OMNICOM GROUP 6,188 93.72 579,939.36
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 17,915 23.69 424,406.35
PINTEREST INC- CLASS A 16,700 24.43 407,981.00
ROBLOX CORP -CLASS A 10,500 40.88 429,240.00
ROKU INC 3,500 71.56 250,460.00
SEA LTD-ADR 10,600 65.01 689,106.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 23,364 4.60 107,474.40
SNAP INC - A 32,300 10.36 334,628.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 4,900 112.51 551,299.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 13,000 60.30 783,900.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 7,800 25.71 200,538.00
ADOVANCE AUTO PARTS 1,750 149.99 262,482.50
AMAZON COM INC 274,960 97.20 26,726,112.00
AUTOZONE INC 581 2,605.62 1,513,865.22
BATH & BODY WORKS INC 6,800 42.89 291,652.00
BEST BUY COMPANY INC 6,086 86.94 529,116.84
BURLINGTON STORES INC 2,000 227.94 455,880.00
CARMAX INC 4,950 72.95 361,102.50
CHEWY INC - CLASS A 2,600 44.61 115,986.00
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DOLLAR GENERAL CORP 6,809 227.82 1,551,226.38
DOLLAR TREE INC 6,703 148.04 992,312.12
DOORDASH INC - A 7,000 61.81 432,670.00
EBAY INC 16,622 48.24 801,845.28
ETSY INC 3,700 129.68 479,816.00
GENUINE PARTS CO 4,300 180.14 774,602.00
HOME DEPOT 30,739 317.95 9,773,465.05
LKQ CORP 7,965 58.84 468,660.60
LOWE'S COMPANIES 18,606 212.75 3,958,426.50
MERCADOLIBRE 1,400 1,100.87 1,541,218.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,928 873.01 1,683,163.28
POOL CORP 1,200 376.58 451,896.00
ROSS STORES INC 10,612 115.69 1,227,702.28
TARGET CORP 13,805 173.22 2,391,302.10
TJX COMPANIES INC 34,822 79.83 2,779,840.26
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,344 239.00 799,216.00
ULTA BEAUTY INC 1,516 530.00 803,480.00
COSTCO WHOLESALE CORP 13,287 507.48 6,742,886.76
KROGER CO 20,692 44.00 910,448.00
SYSCO CORP 15,003 78.71 1,180,886.13
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 21,729 36.76 798,758.04
WALMART INC 45,316 146.44 6,636,075.04
ALTRIA GROUP INC 53,932 48.07 2,592,511.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 16,684 81.59 1,361,247.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 9,380 65.65 615,797.00
BUNGE LIMITED 4,575 97.57 446,382.75
CAMPBELL SOUP CO (US) 6,310 52.35 330,328.50
COCA-COLA CO 123,207 60.12 7,407,204.84
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,500 56.23 84,345.00
PARTNERS PLC
CONAGRA BRANDS INC 14,527 36.41 528,928.07
CONSTELLATION BRANDS INC-A 4,816 226.80 1,092,268.80
DARLING INGREDIENTS INC 4,800 66.55 319,440.00
GENERAL MILLS 17,861 76.77 1,371,188.97
HORMEL FOODS CORP 9,000 45.74 411,660.00
JM SMUCKER CO 3,288 149.94 493,002.72
KELLOGG CO 7,687 68.38 525,637.06
KEURIG DR PEPPER INC 23,500 35.67 838,245.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 4,300 100.48 432,064.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 7,598 75.75 575,548.50
MOLSON COORS BEVERAGE 5,700 52.02 296,514.00
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 41,161 66.85 2,751,612.85
MONSTER BEVERAGE CORP 11,740 104.18 1,223,073.20
PEPSICO INC 41,336 176.28 7,286,710.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 46,451 101.82 4,729,640.82
INC-W/I
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THE HERSHEY COMPANY 4,400 240.69 1,059,036.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE 22,055 40.00 882,200.00
TYSON FOODS INC-CL A 8,626 61.37 529,377.62
CHURCH & DWIGHT CO INC 7,200 83.78 603,216.00
CLOROX CO 3,683 153.63 565,819.29
COLGATE-PALMOLIVE CO 23,662 74.52 1,763,292.24
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 6,913 252.88 1,748,159.44
KIMBERLY-CLARK CORP 10,157 127.23 1,292,275.11
PROCTER & GAMBLE CO 71,439 140.01 10,002,174.39
ABBOTT LABORATORIES 52,377 106.74 5,590,720.98
ALIGN TECHNOLOGY 2,200 316.71 696,762.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 4,742 161.49 765,785.58
BAXTER INTERNATIONAL 14,843 41.00 608,563.00
BECTON DICKINSON 8,509 244.52 2,080,620.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP 42,948 46.54 1,998,799.92
CARDINAL HEALTH INC 8,271 78.78 651,589.38
CENTENE CORP 17,222 73.36 1,263,405.92
CIGNA CORP 9,128 301.06 2,748,075.68
CVS HEALTH CORPORATION 39,321 88.58 3,483,054.18
DAVITA INC 1,700 83.93 142,681.00
DENTSPLY SIRONA INC 6,800 35.84 243,712.00
DEXCOM INC 11,800 114.76 1,354,168.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,500 78.51 1,452,435.00
ELEVANCE HEALTH INC 7,155 495.04 3,542,011.20
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 10,966 73.17 802,382.22
HCA HEALTHCARE INC 6,933 262.84 1,822,269.72
HENRY SCHEIN INC 4,100 83.14 340,874.00
HOLOGIC INC 7,516 82.73 621,798.68
HUMANA 3,749 510.14 1,912,514.86
IDEXX LABORATORIES 2,500 496.46 1,241,150.00
INSULET CORP 2,100 296.00 621,600.00
INTUITIVE SURGICAL INC COM 10,714 238.91 2,559,681.74
NEW
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,744 256.26 703,177.44
MASIMO CORP 1,500 164.75 247,125.00
MCKESSON CORP 4,358 366.86 1,598,775.88
MEDTRONIC PLC 39,805 84.80 3,375,464.00
MOLINA HEALTHCARE INC 1,700 296.07 503,319.00
NOVOCURE LTD 2,700 84.74 228,798.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,546 148.22 525,588.12
RESMED INC 4,333 216.14 936,534.62
STERIS PLC 3,000 189.66 568,980.00
STRYKER CORP 10,167 263.16 2,675,547.72
TELEFLEX 1,400 247.47 346,458.00
THE COOPER COS INC 1,431 345.12 493,866.72
UNITED HEALTH GROUP INC 28,091 499.08 14,019,656.28
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 2,020 150.75 304,515.00
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VEEVA SYSTEMS A 4,200 170.49 716,058.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 6,331 125.97 797,516.07
ABBVIE INC 53,057 151.31 8,028,054.67
AGILENT TECHNOLOGIES INC 9,020 148.26 1,337,305.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 3,600 222.79 802,044.00
AMGEN INC 16,014 240.53 3,851,847.42
AVANTOR INC 20,200 24.54 495,708.00
BIOGEN INC 4,301 278.38 1,197,312.38
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 5,421 108.31 587,148.51
BIO-RAD LABORATORIES-A 700 483.23 338,261.00
BIO-TECHNE CORP 4,800 75.96 364,608.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 63,976 71.11 4,549,333.36
CATALENT INC 5,200 71.37 371,124.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 1,500 249.76 374,640.00
DANAHER CORP 20,769 256.29 5,322,887.01
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 12,456 13.13 163,547.28
EXACT SCIENCES CORP 5,000 63.48 317,400.00
GILEAD SCIENCES INC 37,610 84.76 3,187,823.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC 6,600 109.93 725,538.00
ILLUMINA INC 4,700 211.83 995,601.00
INCYTE CORP 5,608 79.00 443,032.00
IQVIA HOLDINGS INC 5,632 219.73 1,237,519.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,901 147.73 280,834.73
JOHNSON & JOHNSON 78,825 160.39 12,642,741.75
LILLY (ELI) & CO 24,209 328.40 7,950,235.60
MERCK & CO 75,960 109.52 8,319,139.20
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 707 1,513.93 1,070,348.51
MODERNA INC 10,100 166.60 1,682,660.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2,900 103.54 300,266.00
PERKINELMER INC 3,800 133.44 507,072.00
PFIZER 168,288 43.21 7,271,724.48
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,177 748.74 2,378,746.98
REPLIGEN CORP 1,600 190.00 304,000.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 10,400 37.84 393,536.00
SEAGEN INC/WA 4,200 162.53 682,626.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 10,200 10.06 102,612.00
THERMO ELECTRON CORP 11,771 559.70 6,588,228.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7,710 293.66 2,264,118.60
VIATRIS INC 36,671 11.69 428,683.99
WATERS CORPORATION 1,827 328.73 600,589.71
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2,200 313.72 690,184.00
ZOETIS INC 13,995 172.03 2,407,559.85
BANK OF AMERICA CORP 216,787 35.35 7,663,420.45
CITIGROUP INC 57,851 51.42 2,974,698.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP 14,600 43.18 630,428.00
FIFTH THIRD BANCORP 20,220 36.95 747,129.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 400 761.50 304,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRST HORIZON CORP 16,100 24.84 399,924.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 5,506 128.89 709,668.34
HUNTINGTON BANCSHARES INC 42,415 15.40 653,191.00
JPMORGAN CHASE & CO 87,890 142.24 12,501,473.60
KEYCORP 27,891 19.15 534,112.65
M & T BANK CORP 5,391 159.92 862,128.72
PNC BANK CORP 12,387 158.59 1,964,454.33
REGIONS FINANCIAL CORP 27,645 23.86 659,609.70
SIGNATURE BANK 1,800 124.31 223,758.00
SVB FINANCIAL GROUP 1,700 292.79 497,743.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 39,338 48.49 1,907,499.62
US BANCORP 42,335 48.60 2,057,481.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 5,500 54.97 302,335.00
WELLS FARGO COMPANY 113,697 47.49 5,399,470.53
ALLY FINANCIAL INC. 9,975 31.05 309,723.75
AMERICAN EXPRESS 19,115 177.30 3,389,089.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,296 351.48 1,158,478.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 12,066 71.44 861,995.04
ARES MANAGEMENT CORP - A 4,600 83.11 382,306.00
BANK NEW YORK MELLO CORP 23,057 51.50 1,187,435.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 39,034 308.24 12,031,840.16
BLACKROCK INC 4,490 716.16 3,215,558.40
BLACKSTONE INC 20,900 93.52 1,954,568.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 11,699 111.17 1,300,577.83
CARLYLE GROUP INC/THE 5,800 35.04 203,232.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 3,200 129.09 413,088.00
CME GROUP INC 10,689 188.64 2,016,372.96
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 3,600 65.20 234,720.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 8,232 111.18 915,233.76
EQUITABLE HOLDINGS INC 11,200 32.75 366,800.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,100 431.23 474,353.00
FRANKLIN RESOURCES INC 9,205 31.33 288,392.65
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 1,800 47.31 85,158.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10,284 368.50 3,789,654.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 16,625 107.11 1,780,703.75
INC
INVESCO LTD 10,380 18.71 194,209.80
KKR & CO INC 16,700 57.18 954,906.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 2,400 249.99 599,976.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,100 355.17 390,687.00
MOODY'S CORPORATION 4,949 301.45 1,491,876.05
MORGAN STANLEY 38,599 99.51 3,840,986.49
MSCI INC 2,370 544.83 1,291,247.10
NASDAQ INC 10,320 58.56 604,339.20
NORTHERN TRUST CORP 6,005 96.71 580,743.55
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,872 112.17 658,662.24
S&P GLOBAL INC 10,242 360.83 3,695,620.86
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SCHWAB (CHARLES) CORP 43,635 80.32 3,504,763.20
SEI INVESTMENTS CO COM 3,600 61.40 221,040.00
STATE STREET CORP 10,831 92.00 996,452.00
SYNCHRONY FINANCIAL 14,415 35.77 515,624.55
T ROWE PRICE GROUP INC 6,893 118.73 818,405.89
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 3,200 72.57 232,224.00
AFLAC 18,010 69.37 1,249,353.70
ALLSTATE CORP 8,228 135.05 1,111,191.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,100 133.80 280,980.00
AMERICAN INT'L GROUP 22,817 60.82 1,387,729.94
AON PLC 6,334 310.27 1,965,250.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD 11,350 67.81 769,643.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO 6,200 188.60 1,169,320.00
ASSURANT INC 1,600 132.41 211,856.00
BROWN & BROWN INC 7,200 57.67 415,224.00
CHUBB LTD 12,484 210.61 2,629,255.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP 4,637 127.03 589,038.11
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 800 241.69 193,352.00
EVEREST RE GROUP LTD 1,200 386.75 464,100.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 7,902 42.95 339,390.90
GLOBE LIFE INC 2,850 122.93 350,350.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS 10,009 78.45 785,206.05
LINCOLN NATIONAL CORP 4,915 33.82 166,225.30
LOEWS CORP 6,305 61.51 387,820.55
MARKEL CORP 405 1,326.57 537,260.85
MARSH & MCLENNAN COS 14,875 166.44 2,475,795.00
METLIFE INC 20,371 72.54 1,477,712.34
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 7,686 91.03 699,656.58
PROGRESSIVE CORP 17,489 141.52 2,475,043.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 11,135 101.53 1,130,536.55
TRAVELERS COS INC/THE 7,234 185.75 1,343,715.50
ST.PAUL TRAVELERS
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,328 240.89 801,681.92
WR BERKLEY CORP 6,222 67.14 417,745.08
CBRE GROUP INC-A 9,884 88.76 877,303.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 34,700 4.70 163,090.00
ZILLOW GROUP INC-C 4,800 45.89 220,272.00
ACCENTURE PLC-CL A 18,997 277.05 5,263,118.85
ADOBE INC 14,028 356.85 5,005,891.80
AFFIRM HOLDINGS INC 5,100 12.98 66,198.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 4,772 77.30 368,875.60
ANSYS INC 2,600 270.76 703,976.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 900 213.95 192,555.00
AUTODESK INC 6,537 219.98 1,438,009.26
AUTOMATIC DATA PROCESS 12,463 228.69 2,850,225.78
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 5,300 40.89 216,717.00
BILL.COM HOLDINGS INC 2,800 93.30 261,240.00
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BLACK KNIGHT INC 4,600 63.94 294,124.00
BLOCK INC-A 13,400 75.02 1,005,268.00
BROADRIDGE FINANCIAL 3,500 143.86 503,510.00
SOLUTIONS
CADENCE DESIGN SYS INC 8,200 194.44 1,594,408.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 4,200 74.96 314,832.00
CHECK POINT SOFTWARE 3,003 124.96 375,254.88
TECHNOLOGIES LTD.
CLOUDFLARE INC - CLASS A 7,500 64.45 483,375.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 15,555 65.48 1,018,541.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 6,100 114.25 696,925.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,200 146.13 175,356.00
DATADOG INC - CLASS A 7,200 79.99 575,928.00
DOCUSIGN INC 5,900 64.47 380,373.00
DROPBOX INC-CLASS A 8,400 21.22 178,248.00
DYNATRACE INC 5,600 42.71 239,176.00
EPAM SYSTEMS INC 1,700 338.21 574,957.00
FAIR ISAAC CORP 800 682.19 545,752.00
FIDELITY NATIONAL 18,096 69.50 1,257,672.00
INFORMATION
FISERV INC 18,402 115.37 2,123,038.74
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2,181 213.58 465,817.98
FORTINET INC 20,500 60.64 1,243,120.00
GARTNER INC 2,400 346.02 830,448.00
GEN DIGITAL INC 17,500 21.04 368,200.00
GLOBAL PAYMENTS INC 8,478 116.31 986,076.18
GODADDY INC-CLASS A 4,700 77.81 365,707.00
HUBSPOT INC 1,400 404.65 566,510.00
IBM CORP 27,061 135.02 3,653,776.22
INTUIT CORP 8,026 404.38 3,245,553.88
JACK HENRY & ASSOCIATES, 2,200 169.00 371,800.00
INC.
MASTERCARD INC-CLASS A 25,914 361.13 9,358,322.82
MICROSOFT CORP 212,432 258.06 54,820,201.92
MONGODB INC 2,000 213.13 426,260.00
OKTA INC 4,500 74.01 333,045.00
ORACLE CORP 47,959 87.28 4,185,861.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 47,900 9.20 440,680.00
PALO ALTO NETWORKS INC 8,820 169.28 1,493,049.60
PAYCHEX INC 9,651 114.75 1,107,452.25
PAYCOM SOFTWARE INC 1,500 303.89 455,835.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 1,200 209.31 251,172.00
PAYPAL HOLDINGS INC 32,822 74.66 2,450,490.52
PTC INC 3,300 130.29 429,957.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 3,200 427.68 1,368,576.00
SALESFORCE INC 30,027 165.17 4,959,559.59
SERVICENOW INC 6,084 439.01 2,670,936.84
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SNOWFLAKE INC-CLASS A 6,600 154.08 1,016,928.00
SPLUNK INC 4,800 105.00 504,000.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS 6,800 61.74 419,832.00
SYNOPSYS INC 4,615 354.45 1,635,786.75
TOAST INC-CLASS A 7,400 19.48 144,152.00
TWILIO INC - A 5,000 70.67 353,350.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,200 343.60 412,320.00
UNITY SOFTWARE INC 7,400 39.67 293,558.00
VERISIGN INC 2,999 204.71 613,925.29
VISA INC-CLASS A SHARES 48,995 223.56 10,953,322.20
VMWARE INC 6,323 116.15 734,416.45
WESTERN UNION CO 11,416 13.83 157,883.28
WIX.COM LTD 1,800 85.40 153,720.00
WORKDAY INC CLASS A 6,072 185.80 1,128,177.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 6,800 76.11 517,548.00
ZSCALER INC 2,500 132.35 330,875.00
AMPHENOL CORP-CL A 17,700 81.03 1,434,231.00
APPLE INC 481,968 152.55 73,524,218.40
ARISTA NETWORKS 7,200 138.23 995,256.00
ARROW ELECTRONICS INC 2,100 123.28 258,888.00
CDW CORP/DE 4,000 213.93 855,720.00
CISCO SYSTEMS 124,182 50.77 6,304,720.14
COGNEX CORP 5,200 48.14 250,328.00
CORNING 23,728 35.58 844,242.24
DELL TECHNOLOGIES INC-C 7,977 42.48 338,862.96
F5 INC 1,900 146.88 279,072.00
HEWLETT-PACKARD CO 31,203 30.16 941,082.48
HP ENTERPRISE CO 39,076 16.36 639,283.36
JUNIPER NETWORKS INC 10,008 31.56 315,852.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 5,400 185.78 1,003,212.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4,943 269.42 1,331,743.06
NETAPP INC 6,548 67.41 441,400.68
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 6,178 70.26 434,066.28
TE CONNECTIVITY LTD 9,662 131.85 1,273,934.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,400 438.95 614,530.00
TRIMBLE INC 7,443 55.20 410,853.60
WESTERN DIGITAL CORP 9,492 41.58 394,677.36
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,600 322.58 516,128.00
AT & T INC 213,683 19.44 4,153,997.52
LIBERTY GLOBAL PLC A 4,699 20.94 98,397.06
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C 9,480 21.43 203,156.40
LUMEN TECHNOLOGIES INC 26,589 3.93 104,494.77
T MOBILE US INC 18,790 149.35 2,806,286.50
VERIZON COMMUNICATIONS 125,884 40.22 5,063,054.48
AES CORPORATION 20,062 26.23 526,226.26
ALLIANT ENERGY CORP 7,590 53.97 409,632.30
AMEREN CORPORATION 7,577 87.26 661,169.02
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AMERICAN ELECTRIC POWER 15,285 92.41 1,412,486.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC 5,500 149.61 822,855.00
ATMOS ENERGY CORP 4,058 117.11 475,232.38
CENTERPOINT ENERGY INC 18,256 29.21 533,257.76
CMS ENERGY CORP 8,700 61.97 539,139.00
CONSOLIDATED EDISON 10,559 93.25 984,626.75
CONSTELLATION ENERGY 9,636 84.55 814,723.80
DOMINION ENERGY INC 24,960 58.70 1,465,152.00
DTE ENERGY 5,866 115.30 676,349.80
DUKE ENERGY CORP 23,065 99.49 2,294,736.85
EDISON INTERNATIONAL 11,416 67.59 771,607.44
ENTERGY CORP 6,120 109.43 669,711.60
ESSENTIAL UTILITIES INC 7,400 46.15 341,510.00
EVERGY INC 6,700 62.10 416,070.00
EVERSOURCE ENERGY 10,371 80.27 832,480.17
EXELON CORP 29,709 43.05 1,278,972.45
FIRSTENERGY CORP 16,316 41.03 669,445.48
NEXTERA ENERGY INC 58,960 76.07 4,485,087.20
NISOURCE INC 11,900 27.14 322,966.00
NRG ENERGY INC 7,300 34.22 249,806.00
P G & E CORP 45,200 15.57 703,764.00
PPL CORPORATION 22,166 28.81 638,602.46
PUBLIC SV ENTERPRISE CO 14,802 62.23 921,128.46
SEMPRA ENERGY 9,341 158.49 1,480,455.09
SOUTHERN CO 32,639 66.63 2,174,736.57
UGI CORP 6,500 39.15 254,475.00
VISTRA CORP 11,600 22.96 266,336.00
WEC ENERGY GROUPINC 9,286 92.87 862,390.82
XCEL ENERGY INC 16,444 68.01 1,118,356.44
ADVANCED MICRO DEVICES 48,542 78.50 3,810,547.00
ANALOG DEVICES 15,466 192.71 2,980,452.86
APPLIED MATERIALS 25,841 115.44 2,983,085.04
BROADCOM INC 12,146 595.59 7,234,036.14
ENPHASE ENERGY INC 4,100 204.99 840,459.00
ENTEGRIS INC 4,500 85.48 384,660.00
FIRST SOLAR INC 2,900 164.28 476,412.00
INTEL CORP 123,128 27.61 3,399,564.08
KLA CORPORATION 4,248 387.92 1,647,884.16
LAM RESEARCH CORP 4,100 495.66 2,032,206.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 25,600 44.14 1,129,984.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 16,420 83.27 1,367,293.40
MICRON TECHNOLOGY 33,230 59.01 1,960,902.30
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,300 502.09 652,717.00
NVIDIA CORP 74,600 213.88 15,955,448.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 7,791 188.46 1,468,291.86
ON SEMICONDUCTOR CORP 13,000 81.86 1,064,180.00
QORVO INC 3,325 103.08 342,741.00
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QUALCOMM 33,718 127.72 4,306,462.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC. 4,851 115.83 561,915.58
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,700 305.04 518,568.00
TERADYNE INC 4,800 105.25 505,200.00
TEXAS INSTRUMENTS 27,386 175.32 4,801,313.52
WOLFSPEED INC 3,700 77.63 287,231.00
アメリカ・ドル小計 10,155,901 1,056,097,923.91
(141,992,365,870)
カナダ・ドル ARC RESOURCES LTD 20,600 14.73 303,438.00
CAMECO CORP 12,922 38.78 501,115.16
CANADIAN NATURAL RESOURCES 33,590 75.05 2,520,929.50
CENOVUS ENERGY INC 42,048 24.51 1,030,596.48
ENBRIDGE INC 60,671 52.38 3,177,946.98
IMPERIAL OIL LTD 6,985 67.57 471,976.45
KEYERA CORP 6,842 31.09 212,717.78
PARKLAND CORPORATION 4,600 30.20 138,920.00
PEMBINA PIPELINE CORP 16,549 45.76 757,282.24
SUNCOR ENERGY INC 40,930 44.59 1,825,068.70
TC ENERGY CORP 30,307 56.84 1,722,649.88
TOURMALINE OIL CORP 9,400 58.96 554,224.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 13,731 62.31 855,578.61
BARRICK GOLD CORP 52,580 22.57 1,186,730.60
CCL INDUSTRIES INC 4,700 61.63 289,661.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 17,628 26.57 468,375.96
FRANCO NEV CORP 5,662 178.50 1,010,667.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 17,900 12.51 223,929.00
KINROSS GOLD CORP 36,963 5.20 192,207.60
LUNDIN MINING CORP 20,600 8.82 181,692.00
NEWMONT CORPORATION 1,688 61.27 103,423.76
NUTRIEN LTD 16,353 100.70 1,646,747.10
PAN AMERICAN SILVER CORP 6,800 21.83 148,444.00
TECK RESOURCES LTD 14,308 59.40 849,895.20
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,800 104.99 188,982.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 13,647 56.97 777,469.59
CAE Inc. 9,550 31.44 300,252.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 2,500 112.50 281,250.00
WSP GLOBAL INC 3,700 172.39 637,843.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 5,500 41.77 229,735.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 3,500 84.36 295,260.00
THOMSON REUTERS CORPORATION 5,062 166.03 840,443.86
AIR CANADA 4,800 21.20 101,760.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 17,625 157.22 2,771,002.50
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,665 104.58 2,161,145.70
TFI INTERNATIONAL INC 2,500 169.63 424,075.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 8,538 76.28 651,278.64
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,100 120.00 132,000.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 6,015 40.18 241,682.70
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RESTAURANT BRANDS INTERN 8,533 90.99 776,417.67
QUEBECOR INC -CL B 4,800 32.62 156,576.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 14,256 39.25 559,548.00
CANADIAN TIRE CORP. 1,731 174.64 302,301.84
DOLLARAMA INC 8,285 79.92 662,137.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 25,000 65.59 1,639,750.00
EMPIRE CO LTD 'A' 5,266 36.85 194,052.10
LOBLAW COMPANIES LTD 5,072 118.89 603,010.08
METRO INC 7,118 71.90 511,784.20
WESTON (GEORGE) 2,290 169.61 388,406.90
SAPUTO INC 7,407 36.70 271,836.90
BANK OF MONTREAL 19,994 135.18 2,702,788.92
BANK OF NOVA SCOTIA 36,022 72.95 2,627,804.90
CANADIAN IMPERIAL BANK 27,128 62.52 1,696,042.56
NATIONAL BANK OF CANADA 9,946 101.50 1,009,519.00
ROYAL BANK OF CANADA 41,742 138.79 5,793,372.18
TRONTO-DOMINION BANK 54,548 92.87 5,065,872.76
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 10,536 47.28 498,142.08
BROOKFIELD CORP 42,145 48.26 2,033,917.70
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 11,800 19.54 230,572.00
IGM FINANCIAL INC 2,833 42.81 121,280.73
ONEX CORPORATION 2,309 67.46 155,765.14
TMX GROUP LTD 1,600 135.56 216,896.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 657 932.70 612,783.90
GREAT-WEST LIFECO INC 8,646 36.52 315,751.92
IA FINANCIAL CORP INC 3,293 89.34 294,196.62
INTACT FINANCIAL CORP 5,200 202.70 1,054,040.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 57,420 27.07 1,554,359.40
POWER CORP OF CANADA 16,833 36.10 607,671.30
SUN LIFE FINANCIAL INC 17,291 68.91 1,191,522.81
FIRSTSERVICE CORP 1,100 191.28 210,408.00
CGI INC 6,584 125.80 828,267.20
CONSTELLATION SOFTWARE 555 2,419.84 1,343,011.20
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 2,500 101.29 253,225.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 1,500 44.20 66,300.00
OPEN TEXT CORP 8,084 47.43 383,424.12
SHOPIFY INC - CLASS A 35,600 58.70 2,089,720.00
BCE INC 2,115 61.78 130,664.70
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 10,704 66.17 708,283.68
TELUS CORP 14,064 27.79 390,838.56
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 20,000 10.55 211,000.00
ALTAGAS LTD 8,313 24.16 200,842.08
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 4,050 40.47 163,903.50
CANADIAN UTILITIES LTD A 3,800 36.49 138,662.00
EMERA 7,800 54.77 427,206.00
FORTIS INC 14,230 55.74 793,180.20
HYDRO ONE 9,800 36.13 354,074.00
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NORTHLAND POWER INC 7,100 33.47 237,637.00
カナダ・ドル小計 1,218,459 73,187,165.04
(7,293,100,995)
オーストラリ AMPOL LIMITED 7,072 31.77 224,677.44
ア・ドル
SANTOS 94,054 6.85 644,269.90
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 6,459 29.15 188,279.85
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 45,923 34.51 1,584,802.73
AMCOR PLC-CDI 24,450 16.59 405,625.50
BHP GROUP LIMITED 91,696 48.00 4,401,408.00
BLUESCOPE STEEL LTD 15,345 19.82 304,137.90
FORTESCUE METALS GROUP LTD 50,005 22.26 1,113,111.30
IGO LTD 20,435 13.54 276,689.90
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 13,343 32.47 433,247.21
MINERAL RESOURCES LTD 5,201 85.07 442,449.07
NEWCREST MINING 26,186 23.57 617,204.02
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 33,945 11.39 386,633.55
ORICA 13,454 16.06 216,071.24
PILBARA MINERALS LTD 76,069 4.44 337,746.36
RIO TINTO LTD 10,972 124.26 1,363,380.72
SOUTH32 LTD 136,871 4.53 620,025.63
REECE LTD 6,565 16.98 111,473.70
BRAMBLES LTD 43,897 12.13 532,470.61
AURIZON HOLDINGS LTD 57,849 3.42 197,843.58
QANTAS AIRWAYS LTD 26,005 6.60 171,633.00
TRANSURBAN GROUP 90,772 14.07 1,277,162.04
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 18,086 35.50 642,053.00
IDP EDUCATION LTD 6,244 30.72 191,815.68
LOTTERY CORP LTD/THE 69,014 4.82 332,647.48
REA GROUP LTD 1,584 126.43 200,265.12
SEEK LTD 10,386 24.78 257,365.08
WESFARMERS LIMITED 34,006 51.09 1,737,366.54
COLES GROUP LTD 40,130 18.24 731,971.20
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 39,995 6.78 271,166.10
WOOLWORTHS GROUP LTD 35,818 36.69 1,314,162.42
TREASURY WINE ESTATES LTD 21,448 13.72 294,266.56
COCHLEAR LIMITED 1,988 224.99 447,280.12
RAMSAY HEALTH CARE LTD 5,357 66.76 357,633.32
SONIC HEALTHCARE LIMITED 13,655 33.45 456,759.75
CSL LIMITED 14,443 298.40 4,309,791.20
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 89,649 24.67 2,211,640.83
COMMONWEALTH BANK OF 51,018 100.97 5,151,287.46
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK 97,962 29.85 2,924,165.70
WESTPAC BANKING 104,977 22.78 2,391,376.06
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE 5,672 67.97 385,525.84
MACQUARIE GROUP LIMITED 11,009 189.00 2,080,701.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 73,535 4.83 355,174.05
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MEDIBANK PRIVATE LTD. 81,879 3.12 255,462.48
QBE INSURANCE GROUP 44,700 14.39 643,233.00
SUNCORP GROUP LTD 37,797 12.78 483,045.66
LENDLEASE GROUP 20,422 7.76 158,474.72
BLOCK INC - CDI 2,469 112.62 278,058.78
COMPUTERSHARE LIMITED 16,232 23.88 387,620.16
WISETECH GLOBAL LTD 4,331 56.54 244,874.74
XERO LTD 3,801 77.76 295,565.76
TELSTRA GROUP LTD 125,976 4.21 530,358.96
APA GROUP 35,277 10.86 383,108.22
ORIGIN ENERGY LIMITED 54,587 7.00 382,109.00
オーストラリア・ドル小計 2,070,015 46,936,669.24
(4,333,662,670)
イギリス・ポン BP PLC 564,169 5.60 3,158,782.23
ド
SHELL PLC 217,812 25.41 5,534,602.92
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 10,621 19.57 207,852.97
ANGLO AMERICAN PLC 38,100 32.10 1,222,819.50
ANTOFAGASTA PLC 12,248 17.32 212,074.12
BHP GROUP LTD 60,196 27.68 1,666,225.28
CRODA INTERNATIONAL PLC 4,092 69.94 286,194.48
GLENCORE PLC 293,044 5.10 1,493,645.26
JOHNSON MATTHEY PLC 5,926 22.20 131,557.20
MONDI PLC 14,192 14.95 212,099.44
RIO TINTO PLC REG 33,715 61.03 2,057,626.45
ASHTEAD GROUP PLC 13,125 56.30 738,937.50
BAE SYSTEMS PLC 93,002 8.94 831,251.87
BUNZL PLC 10,109 30.66 309,941.94
DCC (GB) 2,866 46.07 132,036.62
FERGUSON PLC 6,283 123.20 774,065.60
MELROSE INDUSTRIES PLC 137,016 1.44 196,823.48
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 253,553 1.12 285,145.70
SMITHS GROUP PLC 11,268 17.75 200,007.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2,202 120.45 265,230.90
EXPERIAN PLC 27,251 29.89 814,532.39
INTERTEK GROUP PLC 4,716 44.90 211,748.40
RELX PLC 48,945 24.92 1,219,709.40
RENTOKIL INITIAL PLC 74,714 5.11 382,087.39
BARRATT DEVELOPMENTS 31,827 4.63 147,454.49
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,330 41.89 139,493.70
BURBERRY GROUP PLC 11,936 25.57 305,203.52
PERSIMMON PLC 9,537 14.36 136,951.32
TAYLOR WIMPEY PLC 108,410 1.20 130,308.82
COMPASS GROUP PLC 52,796 19.25 1,016,059.02
ENTAIN PLC 17,175 13.97 240,020.62
INTERCONTINENTAL HOTELS 5,440 55.94 304,313.60
GROUP PLC
PEARSON 20,269 9.17 185,907.26
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WHITBREAD PLC 6,304 31.10 196,054.40
AUTO TRADER GROUP PLC 29,463 6.00 176,836.92
INFORMA PLC 44,736 6.73 300,894.33
WPP PLC 34,252 10.10 345,773.94
JD SPORTS FASHION PLC 78,700 1.81 142,289.60
KINGFISHER PLC 61,012 2.82 171,870.80
NEXT PLC 3,960 68.90 272,844.00
OCADO GROUP PLC 17,313 6.29 108,898.77
SAINSBURY (J) PLC 50,437 2.64 133,355.42
TESCO PLC 229,684 2.51 576,277.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 10,625 19.32 205,328.12
BRITISH AMERICAN TOBACCO 64,561 31.62 2,041,418.82
COCA COLA HBC AG CDI 6,210 21.10 131,031.00
DIAGEO 68,674 35.61 2,445,137.77
IMPERIAL BRANDS PLC 27,144 20.37 552,923.28
HALEON PLC 150,777 3.36 506,233.77
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 21,456 57.76 1,239,298.56
UNILEVER PLC 40,016 42.36 1,694,877.68
SMITH&NEOHEW PLC 26,907 11.55 310,775.85
ASTRAZENECA PLC 46,459 114.86 5,336,280.74
GSK PLC 122,079 14.84 1,811,896.51
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 5,103 17.70 90,348.61
BARCLAYS PLC 495,596 1.74 859,859.06
HSBC HOLDINGS PLC 600,842 6.21 3,731,829.66
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,044,941 0.51 1,041,079.46
NATWEST GROUP PLC 159,350 2.85 453,510.10
STANDARD CHARTERED PLC 76,867 7.65 588,186.28
3I GROUP PLC 29,219 16.45 480,652.55
ABRDN PLC 64,987 2.16 140,371.92
HARGREAVES LANSDOWN PLC 10,488 8.54 89,525.56
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP 9,868 76.14 751,349.52
M&G PLC 81,141 2.01 163,417.97
SCHRODERS PLC 22,611 4.99 112,851.50
ST JAMES'S PLACE PLC 16,327 12.50 204,087.50
ADMIRAL GROUP PLC 5,321 22.44 119,403.24
AVIVA PLC 84,925 4.48 380,124.30
LEGAL & GENERAL GROUP 175,951 2.60 457,472.60
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 22,489 6.34 142,490.30
PRUDENTIAL PLC 81,234 13.07 1,061,322.21
SAGE GROUP PLC/THE 30,397 7.61 231,442.75
HALMA PLC 11,365 22.39 254,462.35
BT GROUP PLC 208,628 1.42 296,251.76
VODAFONE GROUP PLC 797,290 1.02 816,265.50
NATIONAL GRID PLC 109,742 10.70 1,174,239.40
SEVERN TRENT PLC 7,480 28.07 209,963.60
SSE PLC 32,790 17.56 575,628.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC 19,909 10.50 209,144.04
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イギリス・ポンド小計 8,545,515 58,486,288.01
(9,451,969,004)
スイス・フラン CLARIANT AG-REG 7,136 15.87 113,248.32
EMS CHEMIE HOLDING AG RE 212 715.50 151,686.00
GIVAUDAN-REG 273 2,850.00 778,050.00
HOLCIM LTD 16,688 56.84 948,545.92
SIG GROUP AG 9,107 22.20 202,175.40
SIKA AG-BEARER 4,379 276.90 1,212,545.10
ABB LTD 47,128 31.56 1,487,359.68
GEBERIT AG-REG 1,092 517.20 564,782.40
SCHINDLER HLDG AG 704 191.40 134,745.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,275 199.35 254,171.25
VAT GROUP AG 818 285.40 233,457.20
ADECCO GROUP AG-REG 4,626 34.93 161,586.18
SGS S.A. 191 2,201.00 420,391.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 1,630 245.50 400,165.00
CIE FINANCIERE RICHEMON REG 15,652 144.00 2,253,888.00
THE SWATCH GROUP 1,897 60.75 115,242.75
THE SWATCH GROUP AG-B 904 330.40 298,681.60
BARRY CALLEBAUT AG REG 107 1,944.00 208,008.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT 32 10,340.00 330,880.00
CHF10
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 3 104,200.00 312,600.00
NESTLE SA-REG 82,455 109.28 9,010,682.40
ALCON INC 14,781 67.66 1,000,082.46
SONOVA HOLDING AG-REG 1,582 237.90 376,357.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 3,347 129.70 434,105.90
BACHEM HOLDING AG-REG B 925 86.95 80,428.75
LOMZA AG-REG 2,233 554.40 1,237,975.20
NOVARTIS AG-REG SHS 64,865 80.29 5,208,010.85
ROCHE HOLDING AG GENUSS 21,065 279.20 5,881,348.00
ROCHE HOLDING AG-BR 798 295.60 235,888.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 903 83.05 74,994.15
CREDIT SUISSE GROUP AG 99,429 2.73 271,441.17
JULIUS BAER GROUP LTD 6,704 61.46 412,027.84
PARTNERS GROUP HOLDING AG 670 920.80 616,936.00
UBS GROUP AG 100,398 20.29 2,037,075.42
BALOISE HOLDING AG REG 1,366 152.50 208,315.00
SWISS LIFE HOLDING AG 956 554.40 530,006.40
SWISS RE LTD 9,016 96.14 866,798.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,511 440.50 1,987,095.50
SWISS PRIME SITE REG 2,361 82.25 194,192.25
TEMENOS GROUP AG-REG 1,889 68.78 129,925.42
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 5,383 53.34 287,129.22
SWISSCOM 782 574.00 448,868.00
BKW AG 633 134.40 85,075.20
スイス・フラン小計 540,906 42,196,969.37
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(6,128,687,830)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS 79,123 47.80 3,782,079.40
LIMITED
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 40,500 100.80 4,082,400.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 56,000 15.60 873,600.00
MTR CORP 45,246 40.10 1,814,364.60
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 40,000 16.78 671,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 65,000 52.20 3,393,000.00
SANDS CHINA LTD 76,944 28.15 2,165,973.60
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 53,700 23.30 1,251,210.00
WH GROUP LIMITED 249,500 4.68 1,167,660.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 111,989 26.25 2,939,711.25
HANG SENG BANK 22,500 123.30 2,774,250.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 36,141 330.80 11,955,442.80
AIA GROUP LTD 358,884 83.65 30,020,646.60
CK ASSET HOLDINGS LIMITED 58,633 49.90 2,925,786.70
ESR GROUP LTD 57,800 14.50 838,100.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 65,000 15.90 1,033,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 43,308 27.05 1,171,481.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 45,293 21.85 989,652.05
COMPANY LIMITED
SINO LAND 104,997 10.24 1,075,169.28
SUN HUNG KAI PROPERTIES 43,108 110.90 4,780,677.20
SWIRE PACIFIC A 14,500 66.05 957,725.00
SWIRE PROPERTIES LTD 35,677 20.90 745,649.30
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 49,125 43.00 2,112,375.00
HKT TRUST AND HKT LTD 112,000 10.40 1,164,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS 20,000 42.50 850,000.00
LIMITED
CLP HOLDINGS 49,317 56.20 2,771,615.40
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND 77,161 5.15 397,379.15
HK ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS 335,197 7.46 2,500,569.62
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 43,000 42.45 1,825,350.00
香港・ドル小計 2,389,643 93,031,368.35
(1,594,557,654)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 3,000 28.89 86,670.00
ドル
KEPPEL CORP LTD 43,400 7.27 315,518.00
SINGAPORE TECH ENGR. 47,700 3.63 173,151.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 41,000 5.84 239,440.00
GENTING SINGAPORE LTD 190,500 1.02 194,310.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5 59,800 3.97 237,406.00
DBS GROUP HOLDING 54,301 35.02 1,901,621.02
OVERSEA-CHINESE BANKING 100,024 13.13 1,313,315.12
UNITED OVERSEAS BANK 34,843 30.98 1,079,436.14
SINGAPORE EXCHANGE LTD 26,600 8.97 238,602.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 77,575 3.87 300,215.25
CITY DEVELOPMENTS 11,900 7.82 93,058.00
UOL GROUP LIMITED 13,000 6.77 88,010.00
VENTURE CORP LTD 8,400 18.49 155,316.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 247,874 2.45 607,291.30
シンガポール・ドル小計 959,917 7,023,359.83
(706,198,831)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 34,695 8.62 299,070.90
ド・ドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 16,809 26.60 447,119.40
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 54,085 5.34 288,813.90
MERCURY NZ LTD 23,232 6.48 150,427.20
MERIDIAN ENERGY LTD 39,492 5.48 216,218.70
ニュージーランド・ドル小計 168,313 1,401,650.10
(117,374,178)
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スウェーデン・ BOLIDEN AB 8,018 445.05 3,568,410.90
クローナ
HOLMEN AB-B SHARES 2,776 425.40 1,180,910.40
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 18,203 147.60 2,686,762.80
ALFA LAVAL AB 8,757 351.50 3,078,085.50
ASSA ABLOY AB-B 29,589 255.70 7,565,907.30
ATLAS COPCO AB-A SHS 80,538 125.28 10,089,800.64
ATLAS COPCO AB-B SHS 47,432 110.42 5,237,441.44
EPIROC AB-A 19,757 203.50 4,020,549.50
EPIROC AB-B 12,143 174.90 2,123,810.70
HUSQVARNA AB-B SHS 12,545 92.00 1,154,140.00
INDUTRADE AB 8,119 233.00 1,891,727.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 4,596 230.20 1,057,999.20
LIFCO AB-B SHS 7,001 214.30 1,500,314.30
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 45,455 122.75 5,579,601.25
SANDVIK AB 32,068 218.40 7,003,651.20
SKANSKA AB-B 10,601 194.95 2,066,664.95
SKF AB-B SHARES 11,143 200.00 2,228,600.00
VOLVO AB-A SHS 6,004 218.60 1,312,474.40
VOLVO AB-B SHS 45,423 209.35 9,509,305.05
SECURITAS B 15,183 92.52 1,404,731.16
VOLVO CAR AB-B 17,636 50.83 896,437.88
ELECTROLUX AB-SER B 6,943 127.68 886,482.24
EVOLUTION AB 5,496 1,317.00 7,238,232.00
EMBRACER GROUP AB 19,953 55.18 1,101,006.54
HENNES & MAURITZ B 21,368 130.50 2,788,524.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 18,283 280.00 5,119,240.00
GETINGE AB-B SHS 6,907 234.10 1,616,928.70
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 4,958 236.90 1,174,550.20
NORDEA BANK ABP 101,566 128.26 13,026,855.16
SKAND.ENSKILDA BANKEN A 47,937 127.90 6,131,142.30
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 42,868 107.85 4,623,313.80
SWEDBANK AB 27,501 208.60 5,736,708.60
EQT AB 8,629 248.00 2,139,992.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 3,703 288.00 1,066,464.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,402 287.30 1,264,694.60
INVESTOR AB-A SHS 15,095 208.10 3,141,269.50
INVESTOR AB-B SHS 54,628 203.70 11,127,723.60
KINNEVIK AB - B 7,577 160.75 1,218,002.75
LUNDBERGFORETAGEN B 2,461 493.30 1,214,011.30
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,870 53.33 1,006,337.10
SAGAX AB-B 5,717 258.40 1,477,272.80
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER 86,147 60.31 5,195,525.57
B"
HEXAGON AB-B SHS 57,446 119.10 6,841,818.60
TELE2 AB-B SHS 15,684 93.64 1,468,649.76
TELIA COMPANY AB 77,865 26.72 2,080,552.80
スウェーデン・クローナ小計 1,104,991 163,842,623.49
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(2,103,739,286)
ノルウェー・ク AKER BP ASA 9,402 277.20 2,606,234.40
ローネ
EQUINOR ASA 28,906 318.05 9,193,553.30
NORSK HYDRO 41,153 77.36 3,183,596.08
YARA INTERNATIONAL ASA 4,989 464.20 2,315,893.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 2,618 430.60 1,127,310.80
ADEVINTA ASA 7,366 84.95 625,741.70
MOWI ASA 12,380 177.05 2,191,879.00
ORKLA ASA 23,588 70.64 1,666,256.32
SALMAR ASA 1,738 436.80 759,158.40
DNB BANK ASA 27,407 197.85 5,422,474.95
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6,150 181.70 1,117,455.00
TELENOR ASA 20,453 117.20 2,397,091.60
ノルウェー・クローネ小計 186,150 32,606,645.35
(425,190,654)
デンマーク・ク CHR HANSEN HOLDING A/S 3,072 496.00 1,523,712.00
ローネ
NOVOZYMES A/S B SHARES 6,030 347.30 2,094,219.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 285 1,774.50 505,732.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 30,395 205.00 6,230,975.00
A P MOLLER MAERSK A/S 160 15,590.00 2,494,400.00
A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000 95 15,420.00 1,464,900.00
DSV A/S 5,675 1,290.50 7,323,587.50
PANDORA A/S 2,765 660.60 1,826,559.00
CARLSBERG B 3,046 979.00 2,982,034.00
COLOPLAST B 3,609 813.40 2,935,560.60
DEMANT A/S 2,833 217.60 616,460.80
GENMAB A/S 1,973 2,756.00 5,437,588.00
NOVO NORDISK A/S-B 49,636 986.00 48,941,096.00
DANSKE BANK A/S 20,212 152.75 3,087,383.00
TRYG A/S 11,018 155.80 1,716,604.40
ORSTED A/S 5,578 630.30 3,515,813.40
デンマーク・クローネ小計 146,382 92,696,625.20
(1,787,190,934)
イスラエル・ ICL GROUP LIMITED 20,623 26.36 543,622.28
シェケル
ELBIT SYSTEMS LTD 786 584.90 459,731.40
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 22,893 35.70 817,280.10
BANK HAPOALIM BM 38,036 31.17 1,185,582.12
BANK LEUMI LE-ISRAEL 45,974 30.11 1,384,277.14
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 35,010 18.31 641,033.10
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 4,624 116.00 536,384.00
AZRIELI GROUP 1,403 212.00 297,436.00
NICE LTD 1,853 775.00 1,436,075.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 61,768 5.42 334,782.56
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 3,233 144.60 467,491.80
イスラエル・シェケル小計 236,203 8,103,695.50
(307,484,190)
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ユーロ ENI SPA 74,672 14.30 1,067,809.60
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 14,913 11.65 173,811.01
NESTE OYJ 12,471 45.01 561,319.71
OMV AG 4,297 45.71 196,415.87
REPSOL SA 41,371 15.01 621,185.56
TENARIS SA 14,277 16.51 235,784.65
TOTAL SE 74,605 58.66 4,376,329.30
AIR LIQUIDE 15,691 149.42 2,344,549.22
AKZO NOBEL 5,453 69.86 380,946.58
ARKEMA 1,729 93.84 162,249.36
BASF SE 27,539 52.24 1,438,637.36
COVESTRO 5,886 42.04 247,447.44
CRH 23,073 43.86 1,011,981.78
EVONIK INDUSTRIES AG 6,222 20.01 124,502.22
HEIDELBERGCEMENT AG 4,323 64.42 278,487.66
KONINKLIJKE DSM N.V 5,164 123.40 637,237.60
LINDE PLC 1,841 300.85 553,864.85
NLG) ARCELORMITTAL 15,685 28.26 443,258.10
OCI NV 3,093 30.14 93,223.02
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 7,198 36.29 261,215.42
SOLVAY 2,156 109.40 235,866.40
STORA ENSO OYJ-R SHS 16,501 13.45 221,938.45
SYMRISE AG 3,907 96.06 375,306.42
UMICORE 6,243 32.40 202,273.20
UPM-KYMMENE 15,727 34.06 535,661.62
VOESTALPINE AG 3,551 34.32 121,870.32
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 6,951 27.48 191,013.48
AIRBUS SE 17,723 125.66 2,227,072.18
ALSTOM 9,588 27.32 261,944.16
BOUYGUES SA 6,885 31.77 218,736.45
BRENNTAG SE 4,630 72.92 337,619.60
CIE DE SAINT-GOBAIN 14,991 54.52 817,309.32
CNH INDUSTRIAL NV 30,716 15.57 478,094.54
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 13,571 31.42 426,468.67
DASSAULT AVIATION SA 766 164.00 125,624.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV 2,587 103.25 267,107.75
ISIO
FERROVIAL SA 14,408 26.49 381,667.92
GEA GROUP AG NPV 4,733 41.09 194,478.97
IMCD NV 1,726 151.65 261,747.90
KINGSPAN GROUP PLC 4,524 63.42 286,912.08
KNORR-BREMSE AG 2,182 63.60 138,775.20
KONE OYJ 10,009 48.49 485,336.41
LEGRAND PROMESSES EUR4 7,891 89.52 706,402.32
MTU AERO ENGINES AG 1,600 234.00 374,400.00
PRYSMIAN SPA EUR0.10 7,952 37.70 299,790.40
RATIONAL AG 151 618.00 93,318.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RHEINMETALL AG 1,302 249.60 324,979.20
SAFRAN SA 10,248 136.86 1,402,541.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 16,267 156.26 2,541,881.42
SIEMENS AG 22,938 145.44 3,336,102.72
SIEMENS ENERGY AG 12,340 19.20 236,928.00
THALES SA 3,200 129.70 415,040.00
VINCI SA 16,125 109.54 1,766,332.50
WARTSILA OYJ 13,590 9.31 126,550.08
BUREAU VERITAS 8,577 26.26 225,232.02
RANDSTAD NV 3,659 59.24 216,759.16
RELX PLC 8,324 28.01 233,155.24
TELEPERFORMANCE 1,786 255.50 456,323.00
WOLTERS KLUWER CVA 7,901 103.50 817,753.50
ADP 906 135.40 122,672.40
AENA SME SA 2,249 140.40 315,759.60
DEUTSCHE POST AG-REG 29,721 40.60 1,206,672.60
GETLINK SE 13,683 16.45 225,153.76
LUFTHANSA 18,612 9.73 181,094.76
BAYER MOTOREN WERKEUR1 9,784 99.75 975,954.00
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG 1,799 91.65 164,878.35
PRF EUR1
CONTINENTAL 3,284 69.62 228,632.08
DR ING HC F PORSCHE AG 3,391 114.10 386,913.10
FERRARI NV 3,721 249.00 926,529.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 24,058 74.64 1,795,689.12
MICHELIN (CGDE) 20,012 30.34 607,064.02
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,638 55.60 257,872.80
(PREF)
RENAULT SA 5,976 42.21 252,246.96
STELLANTIS NV 41,895 15.95 668,225.25
STELLANTIS NV 24,091 15.95 384,251.45
VALEO SA 6,088 21.08 128,335.04
VOLKSWAGEN STAMM 878 166.80 146,450.40
VOLKSWAGEN VORZUG 5,486 131.22 719,872.92
ADIDAS AG 5,113 143.52 733,817.76
HERMES INTERNATIONAL 950 1,747.00 1,659,650.00
KERING 2,245 590.00 1,324,550.00
LVMH 8,299 818.40 6,791,901.60
MONCLER SPA 5,995 57.66 345,671.70
PUMA SE 3,065 61.32 187,945.80
SEB 804 99.80 80,239.20
ACCOR SA 5,051 30.05 151,782.55
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 3,150 37.55 118,282.50
PADDY POWER BETFAIR PLC 4,917 154.55 759,922.35
SODEXO 2,760 86.68 239,236.80
BOLLORE SE 26,053 5.17 134,694.01
PUBLICIS GROUPE 6,977 75.58 527,321.66
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCOUT24 SE 2,374 51.86 123,115.64
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,988 20.43 61,044.84
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV 21,566 22.52 485,666.32
VIVENDI SE 22,234 9.88 219,671.92
DELIVERY HERO SE 4,892 40.38 197,538.96
D'IETEREN GROUP 733 187.80 137,657.40
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 32,208 28.80 927,590.40
SA
JUST EAT TAKEAWAY 5,663 21.53 121,924.39
PROSUS NV 24,870 73.00 1,815,510.00
ZALANDO SE 6,284 39.78 249,977.52
CARREFOUR 18,222 18.15 330,729.30
HELLOFRESH SE 4,629 21.87 101,236.23
JERONIMO MARTINS 8,284 20.30 168,165.20
KESKO OYJ-B SHS 8,375 20.31 170,096.25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 30,897 29.73 918,722.29
NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 26,044 55.01 1,432,680.44
COCA-COLA EUROPACIFIC 4,700 52.40 246,280.00
PARTNERS PLC
DANONE 19,539 52.09 1,017,786.51
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 15,854 10.49 166,308.46
HEINEKEN HOLDING EUR1.6 3,007 78.30 235,448.10
HEINEKEN NV 7,653 95.66 732,085.98
JDE PEET'S BV 2,655 27.70 73,543.50
KERRY GROUP A 4,780 93.04 444,731.20
PERNOD RICARD 6,200 194.95 1,208,690.00
REMY COINTREAU 683 167.70 114,539.10
BEIERSDORF 3,016 113.20 341,411.20
HENKEL AG & CO KGAA (PREF) 5,380 67.24 361,751.20
HENKEL KGAA 3,245 64.10 208,004.50
L'OREAL 7,242 384.60 2,785,273.20
UNILEVER PLC 36,302 47.66 1,729,971.81
AMPLIFON SPA 3,732 27.40 102,256.80
BIOMERIEUX 1,223 95.78 117,138.94
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,212 133.50 161,802.00
DIASORIN ITALIA SPA 813 116.30 94,551.90
ESSILORLUXOTTICA 8,658 174.60 1,511,686.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 6,332 37.47 237,260.04
AND CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA 12,707 28.99 368,375.93
KONINKLIJKE PHILIPS NV 26,590 15.85 421,345.14
SIEMENS HEALTHINEERS AG 8,300 50.32 417,656.00
ARGENX SE 1,640 345.80 567,112.00
BAYER AG 29,457 59.12 1,741,497.84
EUROFINS SCIENTIFIC 3,948 67.92 268,148.16
GRIFOLS SA 9,432 14.28 134,688.96
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IPSEN 1,163 107.70 125,255.10
MERCK KGAA 3,815 183.45 699,861.75
ORION OYJ 3,271 45.35 148,339.85
QIAGEN N.V. 6,910 44.73 309,084.30
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 3,263 41.10 134,109.30
SANOFI 34,203 89.10 3,047,487.30
SARTORIUS AG-VORZUG 728 427.10 310,928.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 827 330.60 273,406.20
UCB SA 3,817 77.90 297,344.30
ABN AMRO BANK NV-CVA 12,519 16.53 207,001.66
AIB GROUP PLC 32,064 3.93 126,011.52
BANCA INTESA SPA 500,921 2.56 1,284,611.90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 181,921 6.98 1,269,080.89
BANCO SANTANDER SA 513,654 3.52 1,810,116.69
BANK OF IRELAND GROUP PLC 32,092 9.78 313,731.39
BNP PARIBAS 33,309 65.43 2,179,407.87
CAIXABANK 130,463 4.11 536,333.39
COMMERZBANK AG 31,163 11.38 354,634.94
CREDIT AGRICOLE SA 36,061 11.75 423,716.75
ERSTE GROUP BANK AG 10,073 36.37 366,355.01
FINECOBANK SPA 17,792 16.72 297,482.24
ING GROUP N.V. 112,956 13.21 1,492,374.67
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV 7,510 71.82 539,368.20
MEDIOBANCA 18,507 10.25 189,789.28
SOCIETE GENERALE-A 23,916 27.86 666,299.76
UNICREDIT SPA 57,602 19.56 1,126,579.91
AMUNDI SA 1,867 62.95 117,527.65
DEUTSCHE BANK AG-REG 60,984 11.88 724,489.92
DEUTSCHE BOERSE AG 5,697 171.45 976,750.65
EURAZEO 1,267 64.90 82,228.30
EURONEXT NV 2,584 77.16 199,381.44
EXOR NV 3,383 76.18 257,716.94
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3,038 79.70 242,128.60
SOFINA 490 234.40 114,856.00
WENDEL 782 101.20 79,138.40
AEGON NV 55,887 5.17 288,935.79
AGEAS 4,846 43.54 210,994.84
ALLIANZ 12,247 216.95 2,656,986.65
ASSICURAZIONI GENERALI 32,624 18.32 597,671.68
AXA SA 56,043 28.32 1,587,417.97
HANNOVER RUECK SE 1,886 181.95 343,157.70
MUENCHENER RUECK AG-REG 4,201 329.90 1,385,909.90
NN GROUP NV 9,035 40.61 366,911.35
POSTE ITALIANE 16,160 10.23 165,236.00
SAMPO INSURANCE CO A 14,839 45.45 674,432.55
AROUNDTOWN SA 32,616 2.51 81,996.62
LEG IMMOBILIEN SE 2,254 70.54 158,997.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VONOVIA SE 21,038 25.46 535,627.48
ADYEN NV 650 1,466.80 953,420.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 13,308 57.02 758,822.16
BECHTLE AG 2,430 40.48 98,366.40
CAPGEMINI SA 4,884 186.00 908,424.00
DASSAULT SYSTEMES SE 19,703 37.44 737,778.83
EDENRED 7,473 52.04 388,894.92
NEMETSCHEK SE 1,844 50.66 93,417.04
NEXI SPA 17,698 7.85 138,929.30
SAP SE 31,310 109.48 3,427,818.80
WORLDLINE SA 6,974 41.11 286,701.14
NOKIA OYJ 159,839 4.46 712,482.34
CELLNEX TELECOM SA 16,353 37.98 621,086.94
DEUTSCHE TELEKOM 97,183 20.76 2,017,519.08
ELISA CORP-A SHARES 4,146 53.10 220,152.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 9,879 10.47 103,482.52
KPN (KON. PTT NEDERLAND 96,873 3.25 314,837.25
ORANGE S.A. 58,889 10.71 630,936.74
TELECOM ITALIA SPA 255,922 0.31 80,231.54
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 27,651 2.83 78,279.98
TELEFONICA S.A. 161,628 3.82 616,772.44
UNITED INTERNET 2,824 20.80 58,739.20
ACCIONA SA 730 186.80 136,364.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 1,974 38.00 75,012.00
E.ON SE 66,247 10.16 673,400.75
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL 83,896 4.71 394,730.68
EDP RENOVAVEIS SA 8,749 19.89 174,017.61
ELIA GROUP SA/NV 950 129.50 123,025.00
ENAGAS 7,199 16.85 121,339.14
ENDESA SA 9,460 19.05 180,165.70
ENEL SPA 243,868 5.35 1,305,425.40
ENGIE 53,915 13.50 727,852.50
FORTUM OYJ 12,949 14.43 186,854.07
IBERDROLA SA 184,241 10.90 2,008,226.90
NATURGY ENERGY GROUP SA 4,294 26.76 114,907.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA 12,113 16.31 197,623.59
RWE AG 18,978 39.52 750,010.56
SNAM SPA 61,706 4.77 294,461.03
TERNA-RETE ELETTRICA 41,249 7.39 304,912.60
NAZIONALE SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT 20,155 28.45 573,409.75
VERBUND AG 2,100 80.85 169,785.00
ASM INTERNATIONAL NV 1,377 323.05 444,839.85
ASML HOLDING NV 12,188 610.30 7,438,336.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG 39,156 35.24 1,379,661.66
STMICROELECTRONICS NV 20,493 45.90 940,731.16
ユーロ小計 5,507,379 145,935,918.67
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(20,946,182,407)
合 計 33,229,774 197,187,704,503
(197,187,704,503)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,500.00 727,110.00
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 9,400.00 312,550.00
AMERICAN TOWER CORP 13,992.00 2,941,957.92
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 14,050.00 303,339.50
IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,115.00 737,696.05
BOSTON PROPERTIES INC 4,550.00 320,502.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,006.00 360,870.30
CROWN CASTLE INC 12,966.00 1,824,056.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,600.00 952,536.00
EQUINIX INC 2,727.00 1,954,604.52
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 5,300.00 380,964.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 10,743.00 707,748.84
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,937.00 458,739.71
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,000.00 635,960.00
GAMING AND LEISURE 7,600.00 400,368.00
PROPERTIE
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 11,300.00 236,848.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 15,900.00 415,467.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 21,048.00 356,553.12
INVITATION HOMES INC 18,300.00 597,129.00
IRON MOUNTAIN INC 8,757.00 460,618.20
KIMCO REALTY CORP 18,900.00 399,735.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST 17,300.00 224,208.00
INC
MID AMERICA APARTMENT COMM 3,437.00 578,584.58
PROLOGIS INC 27,628.00 3,462,340.96
PUBLIC STORAGE 4,730.00 1,414,317.30
REALTY INCOME CORP 18,538.00 1,225,732.56
REGENCY CENTERS CORP 4,700.00 302,351.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,200.00 899,968.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 9,680.00 1,197,028.80
SUN COMMUNITIES INC 3,700.00 584,785.00
UDR INC 9,700.00 434,075.00
VENTAS INC COM 11,600.00 585,336.00
VICI PROPERTIES INC 28,400.00 962,476.00
WELLTOWER INC 13,891.00 1,075,163.40
WEYERHAEUSER CO 22,060.00 710,332.00
WP CAREY INC 5,800.00 486,794.00
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アメリカ・ドル小計 386,055.00 29,628,846.64
(3,983,598,431)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL 2,800.00 140,000.00
ル
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000.00 111,550.00
カナダ・ドル小計 7,800.00 251,550.00
(25,066,958)
オーストラ DEXUS/AU 31,342.00 272,048.56
リア・ドル
GOODMAN GROUP 50,608.00 1,006,087.04
GPT GROUP 55,573.00 258,414.45
MIRVAC GROUP 122,258.00 272,635.34
SCENTRE GROUP 155,373.00 456,796.62
STOCKLAND 71,820.00 278,661.60
VINCINITY CENTERS 117,781.00 246,162.29
オーストラリア・ドル小計 604,755.00 2,790,805.90
(257,675,109)
イギリス・ BRITISH LAND CO 26,659.00 119,352.34
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 21,473.00 150,654.56
SEGRO PLC 35,390.00 306,548.18
イギリス・ポンド小計 83,522.00 576,555.08
(93,177,066)
香港・ドル LINK REIT 62,187.00 3,299,020.35
香港・ドル小計 62,187.00 3,299,020.35
(56,545,209)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 101,885.00 283,240.30
ル・ドル
CAPITALAND INTEGRATED 154,021.00 298,800.74
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 88,867.00 148,407.89
MAPLETREE PAN ASIA 71,600.00 123,152.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポール・ドル小計 416,373.00 853,600.93
(85,829,574)
ユーロ COVIVIO 1,463.00 91,803.25
GECINA SA 1,365.00 150,286.50
KLEPIERRE 6,452.00 154,009.24
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,517.00 212,954.35
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,412.00 132,007.04
ユーロ小計 17,209.00 741,060.38
(106,364,396)
投資証券合計 4,608,256,742
(4,608,256,742)
合 計 4,608,256,742
(4,608,256,742)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
３．投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 組入投資証券 有価証券の合計
通 貨 銘柄数
時価比率 時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 601銘柄 97.3% ― 72.4%
投資証券 36銘柄 ― 2.7%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 99.7% ― 3.6%
投資証券 2銘柄 ― 0.3%
オーストラリア・ドル 株式 54銘柄 94.4% ― 2.3%
投資証券 7銘柄 ― 5.6%
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 99.0% ― 4.7%
投資証券 3銘柄 ― 1.0%
スイス・フラン 株式 43銘柄 100.0% ― 3.0%
香港・ドル 株式 29銘柄 96.6% ― 0.8%
投資証券 1銘柄 ― 3.4%
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 89.2% ― 0.4%
投資証券 4銘柄 ― 10.8%
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 100.0% ― 0.1%
スウェーデン・クローナ 株式 45銘柄 100.0% ― 1.0%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 100.0% ― 0.9%
イスラエル・シェケル 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
ユーロ 株式 226銘柄 99.5% ― 10.4%
投資証券 5銘柄 ― 0.5%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 404,762,831 331,423,291
金銭信託 434,636 58,881
コール・ローン 104,085,365 27,379,779
国債証券 112,815,109,040 98,967,020,992
派生商品評価勘定 150,640 ―
未収利息 745,402,426 693,324,926
前払費用 18,948,737 43,024,725
流動資産合計 114,088,893,675 100,062,232,594
資産合計 114,088,893,675 100,062,232,594
負債の部
流動負債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
派生商品評価勘定 581,280 98,765
未払金 605,654,872 ―
未払解約金 224,535,783 55,948,622
未払利息 281 73
その他未払費用 87 18
流動負債合計 830,772,303 56,047,478
負債合計 830,772,303 56,047,478
純資産の部
元本等
元本 1 44,829,220,968 39,505,032,684
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 68,428,900,404 60,501,152,432
元本等合計 113,258,121,372 100,006,185,116
純資産合計 113,258,121,372 100,006,185,116
負債純資産合計 114,088,893,675 100,062,232,594
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、
売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額
等で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日
に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
１ 期首元本額 56,125,021,105円 44,829,220,968円
期中追加設定元本額 7,492,685,110円 6,861,120,999円
期中一部解約元本額 18,788,485,247円 12,185,309,283円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリートDC外国債券イン 6,525,734,988円 6,573,053,611円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル債 27,752,805円 27,914,213円
券インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスク 864,844,189円 858,207,630円
バジェット型バランス・オープン（ステ
イブル）
外国債券インデックス・ファンド／為替 2,727,903,184円 3,522,109,524円
ヘッジ付き（年金1）＜適格機関投資家限
定＞
外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関 945,432,342円 731,180,349円
投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投資家 1,477,413円 3,965,865円
限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投資家 131,144,952円 77,880,401円
限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投資家 81,946円 79,545円
限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投資家 5,901,645円 4,841,917円
限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投資家 4,039,197円 1,950,052円
限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投資家 6,334,376,233円 5,649,737,183円
限定＞
外国債券インデックス・ファンドVA1＜適 78,290,488円 73,245,212円
格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投資家 1,522,649円 1,234,781円
限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投資家 2,140,003,570円 1,770,620,355円
限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関投資 1,128,658,937円 999,215,937円
家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投資家 25,724,700円 25,180,532円
限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4資産バランス20VA＜適格機関投資家限定 696,774,062円 547,267,577円
＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家限定 3,408,874,554円 3,057,943,620円
＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家限定 796,702,791円 657,500,727円
＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投資家 2,375,871,421円 2,036,207,903円
限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投資家 74,144,512円 66,481,698円
限定＞
外国債券インデックス・ファンド（年 159,210,423円 ―円
金）＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関投 93,357,417円 74,087,159円
資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関投 56,178,677円 53,201,916円
資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関投資 40,736,429円 30,342,970円
家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機関 560,225,202円 483,144,559円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関 2,022,530円 1,653,331円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機関 1,874,506円 1,825,877円
投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶＡ３ 916,323,583円 505,687,107円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０＜ 838,619,218円 762,368,435円
適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機関 1,464,119,127円 1,261,385,716円
投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＡ／為 600,045,110円 410,575,814円
替ヘッジ付き＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０＜ 29,466,570円 27,738,807円
適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分戦 193,067,286円 188,469,837円
略ファンド（ステイブル）年金＜適格機
関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 565,394,934円 ―円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適格 278,379,509円 214,783,410円
機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分戦 127,780,936円 126,400,166円
略ファンド（ステイブル）＜適格機関投
資家限定＞
ステート・ストリート先進国債券イン 103,024,464円 200,353,653円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券イン 5,435,093,427円 5,805,670,470円
デックス・オープン（為替ヘッジあり）
世界国債タームスプレッド・プレミア戦 3,896,322,199円 1,746,137,311円
略ファンド／為替ヘッジ付＜適格機関投
資家限定＞
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世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資家 19,489,997円 13,481,149円
限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資家 85,830,664円 13,639,600円
限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関 984,013円 949,115円
投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格機 990,434,150円 834,530,442円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格機 63,125,976円 52,778,605円
関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機関 12,858,043円 10,008,603円
投資家限定＞
計 44,829,220,968円 39,505,032,684円
２ 受益権の総数 44,829,220,968口 39,505,032,684口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
方針 並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
該金融商品に係るリス 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファ
ク ンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当
金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引
があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリ
スク等の信用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用
管理体制 方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格
なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グ
ループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及
び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さ
らに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドに
おける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認して
おり、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運
用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状
況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価 金融商品の時価の算定においては 同左
等に関する事項 一定の前提条件等を採用しているた
についての補足 め、異なる前提条件等によった場
説明 合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 △6,563,134,191 △13,481,187,186
合計 △6,563,134,191 △13,481,187,186
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
（2022年2月21日現在）
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契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 333,795,800 ― 333,662,110 △133,690
イギリス・ポンド 46,983,000 ― 46,965,510 △17,490
ユーロ 287,108,800 ― 286,803,440 △305,360
売建
アメリカ・ドル 103,428,000 ― 103,552,740 △124,740
ユーロ 104,440,000 ― 104,289,360 150,640
合 計 875,755,600 ― 875,273,160 △430,640
（単位：円）
（2023年2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 売建
アメリカ・ドル 46,949,635 ― 47,048,400 △98,765
合 計 46,949,635 ― 47,048,400 △98,765
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価し
ております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年2月21日現在） （2023年2月20日現在）
1口当たり純資産額 2.5264円 2.5315円
（1万口当たり純資産額） （25,264円） （25,315円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
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該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ US TREASURY N/B 0.25% 25/08/31 4,000,000.00 3,605,625.00
カ・ドル
US TREASURY N/B 0.38% 27/07/31 3,500,000.00 2,976,230.46
US TREASURY N/B 0.38% 27/09/30 3,200,000.00 2,707,624.99
US TREASURY N/B 0.5% 25/03/31 7,500,000.00 6,896,484.37
US TREASURY N/B 0.5% 27/06/30 2,000,000.00 1,714,843.76
US TREASURY N/B 0.5% 27/10/31 2,000,000.00 1,697,890.62
US TREASURY N/B 0.63% 27/11/30 6,500,000.00 5,539,472.64
US TREASURY N/B 0.63% 27/12/31 2,950,000.00 2,507,845.71
US TREASURY N/B 0.63% 30/05/15 2,800,000.00 2,231,140.63
US TREASURY N/B 0.63% 30/08/15 4,000,000.00 3,169,687.52
US TREASURY N/B 0.75% 26/03/31 3,200,000.00 2,876,249.98
US TREASURY N/B 0.88% 26/06/30 4,000,000.00 3,581,562.48
US TREASURY N/B 0.88% 26/09/30 2,200,000.00 1,955,250.00
US TREASURY N/B 0.88% 30/11/15 4,000,000.00 3,219,687.52
US TREASURY N/B 1.13% 27/02/28 2,100,000.00 1,868,835.94
US TREASURY N/B 1.13% 31/02/15 4,200,000.00 3,441,046.89
US TREASURY N/B 1.13% 40/05/15 1,000,000.00 640,742.19
US TREASURY N/B 1.13% 40/08/15 2,500,000.00 1,591,894.52
US TREASURY N/B 1.25% 26/11/30 3,000,000.00 2,693,437.50
US TREASURY N/B 1.25% 28/03/31 1,400,000.00 1,220,898.43
US TREASURY N/B 1.25% 28/05/31 4,200,000.00 3,649,242.19
US TREASURY N/B 1.25% 28/06/30 4,000,000.00 3,468,906.24
US TREASURY N/B 1.25% 28/09/30 600,000.00 517,242.18
US TREASURY N/B 1.25% 31/08/15 4,100,000.00 3,346,464.85
US TREASURY N/B 1.25% 50/05/15 1,500,000.00 834,316.41
US TREASURY N/B 1.38% 26/08/31 3,500,000.00 3,176,386.71
US TREASURY N/B 1.38% 28/10/31 2,500,000.00 2,166,503.90
US TREASURY N/B 1.38% 28/12/31 4,000,000.00 3,458,750.00
US TREASURY N/B 1.38% 31/11/15 4,000,000.00 3,277,656.24
US TREASURY N/B 1.38% 40/11/15 3,000,000.00 1,992,421.86
US TREASURY N/B 1.38% 50/08/15 2,700,000.00 1,551,339.83
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 3,500,000.00 3,193,066.41
US TREASURY N/B 1.5% 27/01/31 4,800,000.00 4,336,687.48
US TREASURY N/B 1.5% 28/11/30 4,900,000.00 4,270,273.46
US TREASURY N/B 1.5% 30/02/15 1,500,000.00 1,284,082.03
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 3,000,000.00 2,775,703.14
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 4,000,000.00 3,682,500.00
US TREASURY N/B 1.63% 26/09/30 4,000,000.00 3,657,656.24
US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15 6,000,000.00 5,223,750.00
US TREASURY N/B 1.63% 31/05/15 4,400,000.00 3,724,187.50
US TREASURY N/B 1.63% 50/11/15 800,000.00 491,406.24
US TREASURY N/B 1.75% 29/01/31 4,100,000.00 3,615,207.02
US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15 3,000,000.00 2,629,687.50
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 3,800,000.00 3,632,562.50
US TREASURY N/B 1.88% 32/02/15 4,000,000.00 3,410,156.24
US TREASURY N/B 1.88% 41/02/15 1,400,000.00 1,011,937.50
US TREASURY N/B 1.88% 51/02/15 4,850,000.00 3,173,529.30
US TREASURY N/B 1.88% 51/11/15 2,500,000.00 1,627,734.37
US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30 6,500,000.00 6,275,039.03
US TREASURY N/B 2.0% 24/05/31 6,000,000.00 5,779,921.86
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 4,000,000.00 3,844,687.52
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 5,000,000.00 4,753,906.25
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 4,500,000.00 4,244,414.04
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 4,550,000.00 4,205,906.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.0% 41/11/15 3,000,000.00 2,188,710.93
US TREASURY N/B 2.0% 50/02/15 2,200,000.00 1,494,109.36
US TREASURY N/B 2.0% 51/08/15 1,600,000.00 1,076,500.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 6,500,000.00 6,311,347.64
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 6,200,000.00 6,007,460.92
US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31 3,000,000.00 2,884,570.32
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 5,300,000.00 5,082,203.12
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 5,200,000.00 4,936,343.77
US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31 3,300,000.00 3,214,792.97
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 7,700,000.00 7,383,878.88
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 2,500,000.00 2,392,382.80
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 4,000,000.00 3,782,343.76
US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31 2,300,000.00 2,165,863.28
US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 3,500,000.00 3,256,914.08
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 2,000,000.00 1,850,000.00
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 2,800,000.00 2,582,125.00
US TREASURY N/B 2.25% 41/05/15 2,050,000.00 1,573,535.14
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 1,200,000.00 872,765.62
US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15 1,000,000.00 721,093.75
US TREASURY N/B 2.25% 52/02/15 2,100,000.00 1,499,613.27
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 8,300,000.00 8,001,718.75
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 4,200,000.00 3,913,710.94
US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15 2,500,000.00 2,277,734.37
US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15 2,500,000.00 1,851,953.12
US TREASURY N/B 2.38% 51/05/15 4,000,000.00 2,943,750.00
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 6,000,000.00 5,821,640.64
US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31 2,500,000.00 2,401,562.50
US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28 3,000,000.00 2,847,421.86
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 1,000,000.00 771,132.81
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 1,000,000.00 765,976.56
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 5,000,000.00 4,807,226.55
US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31 3,000,000.00 2,865,351.56
US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31 2,300,000.00 2,194,164.07
US TREASURY N/B 2.63% 27/05/31 1,800,000.00 1,694,179.69
US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15 5,000,000.00 4,633,398.45
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 4,000,000.00 3,910,781.24
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 3,900,000.00 3,762,281.25
US TREASURY N/B 2.75% 25/06/30 2,900,000.00 2,788,191.39
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 2,300,000.00 2,166,132.82
US TREASURY N/B 2.75% 32/08/15 4,800,000.00 4,389,000.00
US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15 1,200,000.00 987,609.37
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 1,000,000.00 820,781.25
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 500,000.00 400,058.59
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 1,000,000.00 800,585.94
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 4,600,000.00 4,434,328.14
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 2,300,000.00 2,211,773.42
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 3,400,000.00 3,213,664.05
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 4,000,000.00 3,773,437.52
US TREASURY N/B 2.88% 32/05/15 4,900,000.00 4,535,179.71
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 1,750,000.00 1,462,275.38
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 1,100,000.00 905,695.31
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 800,000.00 656,875.00
US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15 2,000,000.00 1,645,546.88
US TREASURY N/B 2.88% 52/05/15 2,500,000.00 2,051,562.50
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 2,500,000.00 2,412,304.70
US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15 1,200,000.00 1,031,484.37
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 1,100,000.00 926,664.06
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 1,000,000.00 841,562.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 900,000.00 755,050.77
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 1,000,000.00 838,632.81
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 550,000.00 461,462.89
US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15 1,500,000.00 1,259,531.25
US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15 1,700,000.00 1,432,117.19
US TREASURY N/B 3.0% 52/08/15 1,800,000.00 1,516,218.75
US TREASURY N/B 3.13% 27/08/31 3,200,000.00 3,073,375.00
US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 3,200,000.00 3,053,124.99
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 950,000.00 838,115.23
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 1,400,000.00 1,230,796.86
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 700,000.00 609,847.65
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 1,000,000.00 863,398.44
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 1,700,000.00 1,460,339.84
US TREASURY N/B 3.25% 29/06/30 2,800,000.00 2,682,750.00
US TREASURY N/B 3.38% 42/08/15 3,300,000.00 3,001,968.75
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 2,050,000.00 1,846,681.63
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 600,000.00 571,992.18
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 1,100,000.00 1,034,000.00
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 1,300,000.00 1,218,089.84
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 800,000.00 775,218.75
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 1,050,000.00 1,004,062.50
US TREASURY N/B 3.88% 26/01/15 1,000,000.00 987,500.00
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 900,000.00 892,371.09
US TREASURY N/B 4.0% 42/11/15 300,000.00 298,593.75
US TREASURY N/B 4.0% 52/11/15 2,350,000.00 2,398,101.54
US TREASURY N/B 4.13% 32/11/15 700,000.00 715,640.62
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 500,000.00 521,035.15
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 1,000,000.00 1,039,257.81
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 400,000.00 423,656.24
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 750,000.00 793,242.18
US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15 500,000.00 527,343.75
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 500,000.00 538,730.47
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 300,000.00 321,843.75
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 1,800,000.00 1,990,757.80
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 200,000.00 225,835.93
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 500,000.00 550,234.37
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 2,000,000.00 2,092,890.62
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 300,000.00 326,074.21
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 900,000.00 1,030,464.84
アメリカ・ドル小計 413,050,000.00 368,815,284.75
(49,587,215,035)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 27/06/01 1,050,000.00 951,041.70
ドル
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01 1,780,000.00 1,546,907.22
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/09/01 2,290,000.00 2,197,575.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 1,100,000.00 1,029,374.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 31/06/01 2,000,000.00 1,741,808.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 53/12/01 720,000.00 509,924.88
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 550,000.00 515,653.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 32/06/01 1,900,000.00 1,705,115.10
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01 1,520,000.00 1,158,896.64
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01 800,000.00 782,066.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 2,500,000.00 2,412,135.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 2,400,000.00 2,344,111.20
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 650,000.00 588,885.70
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 430,000.00 380,125.16
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 600,000.00 616,128.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 450,000.00 533,907.45
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 750,000.00 853,432.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 700,000.00 846,083.70
カナダ・ドル小計 22,190,000.00 20,713,172.35
(2,064,067,625)
オースト AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/12/21 1,700,000.00 1,384,660.52
ラリア・
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 31/11/21 910,000.00 721,861.70
ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 32/05/21 2,400,000.00 1,925,423.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 51/06/21 900,000.00 539,080.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 700,000.00 655,597.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21 1,900,000.00 1,754,330.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 400,000.00 395,961.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 650,000.00 626,929.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 900,000.00 859,978.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 400,000.00 353,278.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 41/05/21 500,000.00 409,230.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 570,000.00 465,160.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 1,100,000.00 1,094,579.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 450,000.00 440,262.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 350,000.00 313,796.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 350,000.00 339,192.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 1,450,000.00 1,482,551.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 1,600,000.00 1,691,143.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 1,500,000.00 1,569,459.81
オーストラリア・ドル小計 18,730,000.00 17,022,479.12
(1,571,685,496)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリ UK GILT BOND 0.25% 31/07/31 1,150,000.00 875,101.70
ス・ポン
UK GILT BOND 0.38% 30/10/22 1,000,000.00 791,608.20
ド
UK GILT BOND 0.88% 29/10/22 1,400,000.00 1,186,618.16
UK GILT BOND 1.0% 24/04/22 150,000.00 145,280.40
UK GILT BOND 1.13% 39/01/31 650,000.00 433,927.00
UK GILT BOND 1.25% 27/07/22 1,300,000.00 1,184,214.20
UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 1,150,000.00 1,078,816.38
UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 600,000.00 544,506.60
UK GILT BOND 1.63% 71/10/22 870,000.00 469,478.10
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 1,300,000.00 991,364.40
UK GILT BOND 1.75% 49/01/22 900,000.00 577,035.00
UK GILT BOND 1.75% 57/07/22 1,030,000.00 621,553.50
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 800,000.00 772,246.96
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 970,000.00 711,349.11
UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 1,100,000.00 1,083,562.92
UK GILT BOND 3.25% 44/01/22 300,000.00 267,718.20
UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 1,000,000.00 924,180.80
UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 650,000.00 613,008.50
UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 850,000.00 819,074.87
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 870,000.00 900,001.08
UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 1,050,000.00 1,087,002.00
UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 1,300,000.00 1,373,333.00
UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 850,000.00 887,748.50
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 430,000.00 444,764.82
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 1,280,000.00 1,323,776.00
UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 900,000.00 929,790.00
UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 650,000.00 676,286.00
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 850,000.00 902,038.70
UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 1,000,000.00 1,074,838.40
UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 1,220,000.00 1,306,010.48
UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 800,000.00 869,392.96
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 600,000.00 657,756.00
UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 1,720,000.00 1,769,304.14
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 1,050,000.00 1,185,970.80
イギリス・ポンド小計 31,740,000.00 29,478,657.88
(4,764,045,900)
シンガ SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 50/03/01 300,000.00 246,243.63
ポール・
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 51/10/01 190,000.00 158,476.15
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.0% 24/02/01 60,000.00 59,191.41
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 1,280,000.00 1,255,523.23
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01 240,000.00 213,941.36
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 350,000.00 334,752.25
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 200,000.00 192,526.66
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 800,000.00 780,551.54
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 72/08/01 10,000.00 10,682.09
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 350,000.00 354,150.47
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 840,000.00 850,247.89
シンガポール・ドル小計 4,620,000.00 4,456,286.68
(448,079,626)
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マレーシ MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 24/06/14 1,900,000.00 1,906,308.00
ア・リン
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 1,000,000.00 993,150.44
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.76% 40/05/22 200,000.00 187,231.88
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 2,500,000.00 2,530,005.80
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 5,000,000.00 5,053,502.80
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.07% 50/06/15 2,750,000.00 2,595,900.36
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 900,000.00 940,398.53
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 1,550,000.00 1,632,441.27
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06 450,000.00 482,103.15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 1,500,000.00 1,614,644.64
マレーシア・リンギット小計 17,750,000.00 17,935,686.87
(544,760,616)
ニュー NEW ZEALAND GOVERNMENT 850,000.00 817,570.10
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT 800,000.00 649,474.15
ド・ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT 800,000.00 659,620.58
NEW ZEALAND GOVERNMENT 290,000.00 188,856.07
NEW ZEALAND GOVERNMENT 170,000.00 123,669.74
ニュージーランド・ドル小計 2,910,000.00 2,439,190.64
(204,257,823)
スウェー SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 4,200,000.00 3,851,925.00
デン・ク
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12 3,000,000.00 2,695,982.43
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 3,000,000.00 2,833,212.75
SWEDISH GOVERNMENT BOND 2.5% 25/05/12 2,850,000.00 2,828,389.78
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 2,800,000.00 3,207,249.77
スウェーデン・クローナ小計 15,850,000.00 15,416,759.73
(197,951,195)
ノル NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.38% 30/08/19 2,200,000.00 1,931,979.28
ウェー・
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 3,200,000.00 3,037,942.40
クローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 3,500,000.00 3,308,270.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06 3,200,000.00 2,924,800.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.13% 32/05/18 1,300,000.00 1,185,128.10
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 2,400,000.00 2,388,200.01
ノルウェー・クローネ小計 15,800,000.00 14,776,319.79
(192,683,209)
デンマー DANISH GOVERNMENT BOND 0.25% 52/11/15 2,530,000.00 1,369,333.15
ク・ク
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 4,000,000.00 3,622,036.00
ローネ
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15 3,900,000.00 3,393,648.96
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 3,500,000.00 3,401,365.45
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 4,100,000.00 5,119,281.32
デンマーク・クローネ小計 18,030,000.00 16,905,664.88
(325,941,219)
メキシ MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 18,000,000.00 17,852,641.92
コ・ペソ
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 7,200,000.00 7,785,792.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 22,000,000.00 20,521,600.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 13,000,000.00 12,069,980.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23 7,500,000.00 6,843,525.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 8,500,000.00 7,436,565.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 15,000,000.00 14,610,357.75
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 9,100,000.00 8,169,616.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 53/07/31 2,500,000.00 2,243,733.60
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 12,000,000.00 11,676,720.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 9,000,000.00 8,552,250.00
メキシコ・ペソ小計 123,800,000.00 117,762,781.27
(861,788,032)
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イスラエ ISRAEL FIXED BOND 800,000.00 786,960.00
ル・シェ
ISRAEL FIXED BOND 1,800,000.00 1,721,430.00
ケル
ISRAEL FIXED BOND 1,800,000.00 1,710,810.00
ISRAEL FIXED BOND 1,700,000.00 1,595,450.00
ISRAEL FIXED BOND 680,000.00 573,614.00
ISRAEL FIXED BOND 890,000.00 1,104,178.50
ISRAEL FIXED BOND 1,180,000.00 1,219,589.00
イスラエル・シェケル小計 8,850,000.00 8,712,031.50
(330,566,710)
ポーラン POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 30/10/25 2,900,000.00 2,017,849.00
ド・ズロ
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 32/04/25 1,000,000.00 684,200.00
チ
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 24/04/25 3,000,000.00 2,879,850.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 3,000,000.00 2,641,521.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 2,900,000.00 2,699,987.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 3,400,000.00 3,300,210.00
ポーランド・ズロチ小計 16,200,000.00 14,223,617.00
(428,954,418)
中国・ CHINA GOVERNMENT BOND 24,000,000.00 23,919,211.44
人民元
CHINA GOVERNMENT BOND 11,800,000.00 11,747,737.56
CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 12,901,858.19
CHINA GOVERNMENT BOND 39,100,000.00 39,211,536.66
CHINA GOVERNMENT BOND 21,000,000.00 20,776,872.06
CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.00 11,905,854.84
CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 40,312,000.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,700,000.00 20,965,548.29
CHINA GOVERNMENT BOND 20,800,000.00 20,821,985.60
CHINA GOVERNMENT BOND 6,200,000.00 6,789,677.96
CHINA GOVERNMENT BOND 7,700,000.00 8,006,028.56
CHINA GOVERNMENT BOND 7,100,000.00 7,173,046.42
中国・人民元小計 223,400,000.00 224,531,357.58
(4,392,462,041)
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ユーロ AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/20 950,000.00 776,010.35
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/20 550,000.00 435,569.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 40/10/20 250,000.00 144,117.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20 500,000.00 434,947.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 800,000.00 742,936.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 750,000.00 678,090.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 51/03/20 390,000.00 225,259.71
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 20/06/30 130,000.00 53,095.64
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 750,000.00 719,665.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 405,000.00 297,932.17
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 150,000.00 90,407.85
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 550,000.00 538,720.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 210,000.00 153,271.23
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 300,000.00 280,927.20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 290,000.00 292,603.91
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 220,000.00 255,883.98
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 800,000.00 891,548.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 450,000.00 477,694.46
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 700,000.00 797,226.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 30/06/22 400,000.00 328,225.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 32/06/22 200,000.00 157,011.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 40/06/22 280,000.00 173,470.36
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 71/06/22 280,000.00 114,866.92
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 1,200,000.00 1,144,892.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 300,000.00 276,017.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 550,000.00 497,021.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22 750,000.00 668,007.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 900,000.00 773,413.65
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 450,000.00 380,482.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 300,000.00 239,140.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 550,000.00 392,579.55
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22 450,000.00 320,031.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 300,000.00 251,046.90
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 200,000.00 152,006.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22 470,000.00 370,937.16
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 620,000.00 616,380.44
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22 450,000.00 443,472.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 440,000.00 467,800.96
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 1,250,000.00 1,347,027.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 640,000.00 720,531.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 1,000,000.00 1,050,401.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 900,000.00 1,062,683.10
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 850,000.00 958,627.45
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/09/15 470,000.00 449,900.92
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/09/15 200,000.00 160,890.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 31/09/15 230,000.00 181,723.46
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 36/04/15 280,000.00 191,049.34
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 52/04/15 215,000.00 99,787.73
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.25% 40/09/15 150,000.00 92,419.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 480,000.00 448,628.16
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 120,000.00 108,325.24
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15 150,000.00 131,836.95
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15 220,000.00 189,165.68
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 180,000.00 151,815.38
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 300,000.00 245,524.80
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 230,000.00 168,683.80
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 235,000.00 220,833.02
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 200,000.00 199,340.64
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FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 450,000.00 463,491.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/03/25 900,000.00 871,492.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 29/11/25 1,400,000.00 1,163,281.93
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/11/25 1,800,000.00 1,452,669.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/11/25 1,600,000.00 1,251,340.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 32/05/25 2,100,000.00 1,614,091.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 2,400,000.00 2,183,973.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 3,500,000.00 3,317,720.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25 2,800,000.00 2,599,749.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25 2,200,000.00 1,915,465.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 40/05/25 1,100,000.00 710,528.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 72/05/25 150,000.00 57,490.86
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 2,500,000.00 2,253,787.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 2,300,000.00 2,053,449.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 53/05/25 380,000.00 202,567.93
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 1,750,000.00 1,665,687.62
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25 1,250,000.00 1,161,580.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 1,500,000.00 1,249,101.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 1,800,000.00 1,438,837.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 2,200,000.00 1,994,282.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/25 1,700,000.00 1,183,735.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 2,800,000.00 2,742,642.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 1,200,000.00 992,212.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 850,000.00 583,429.15
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 1,200,000.00 953,474.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 2,400,000.00 2,377,428.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 2,100,000.00 2,063,533.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 2,600,000.00 2,596,528.35
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 1,500,000.00 1,510,578.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 2,100,000.00 2,142,489.30
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 900,000.00 990,292.83
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 1,200,000.00 1,382,193.48
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 1,150,000.00 1,349,497.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 1,400,000.00 1,644,648.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 1,200,000.00 1,400,451.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 1,700,000.00 1,957,369.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 1,600,000.00 1,982,195.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 1,650,000.00 1,781,265.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 25/10/10 400,000.00 373,739.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 2,200,000.00 2,013,182.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15 1,550,000.00 1,326,889.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/15 1,000,000.00 846,303.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/08/15 900,000.00 754,889.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/15 900,000.00 744,630.45
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/08/15 1,200,000.00 981,141.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 35/05/15 1,200,000.00 884,716.39
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15 1,700,000.00 900,575.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 52/08/15 700,000.00 354,218.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 1,900,000.00 1,737,650.70
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 1,800,000.00 1,598,373.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 1,800,000.00 1,582,844.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 2,400,000.00 2,294,542.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 2,000,000.00 1,878,470.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 2,050,000.00 1,878,490.85
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 3,150,000.00 3,064,203.45
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 3,250,000.00 3,114,744.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 1,150,000.00 905,262.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 750,000.00 737,300.45
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GERMAN GOVERNMENT BOND 1.7% 32/08/15 1,850,000.00 1,737,980.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.8% 53/08/15 250,000.00 217,434.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 1,100,000.00 1,108,478.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 1,150,000.00 1,167,860.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 950,000.00 1,058,383.74
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 1,380,000.00 1,617,546.99
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 700,000.00 862,734.95
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 1,400,000.00 1,558,933.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 1,200,000.00 1,469,976.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 850,000.00 1,114,765.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 1,100,000.00 1,339,085.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 1,300,000.00 1,484,693.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 850,000.00 1,053,312.77
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 1,200,000.00 1,393,912.80
IRISH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/10/18 100,000.00 78,073.70
IRISH GOVERNMENT BOND 0.35% 32/10/18 100,000.00 78,695.10
IRISH GOVERNMENT BOND 0.4% 35/05/15 300,000.00 219,180.60
IRISH GOVERNMENT BOND 0.55% 41/04/22 70,000.00 44,503.76
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 520,000.00 473,597.80
IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 800,000.00 757,986.80
IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15 500,000.00 451,872.50
IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 190,000.00 161,667.39
IRISH GOVERNMENT BOND 1.35% 31/03/18 500,000.00 447,110.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15 480,000.00 333,950.40
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 240,000.00 200,251.44
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 320,000.00 258,087.68
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 400,000.00 389,787.20
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 450,000.00 472,869.49
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.35% 25/02/01 1,850,000.00 1,746,021.67
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.6% 31/08/01 1,430,000.00 1,084,629.26
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 31/04/01 2,000,000.00 1,578,499.07
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 2,700,000.00 2,485,080.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.35% 30/04/01 1,000,000.00 844,155.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 2,350,000.00 2,255,130.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 2,600,000.00 2,449,249.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 30/12/01 1,000,000.00 846,495.18
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 2,250,000.00 1,846,710.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.7% 51/09/01 720,000.00 421,607.22
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.8% 41/03/01 1,070,000.00 732,094.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 2,250,000.00 2,210,604.75
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01 2,000,000.00 1,924,900.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01 2,500,000.00 2,316,505.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01 1,000,000.00 937,100.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 1,200,000.00 1,135,680.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 1,200,000.00 951,970.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 1,000,000.00 849,010.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01 800,000.00 561,652.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 500,000.00 379,803.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 1,300,000.00 1,239,437.62
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 600,000.00 418,166.10
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 900,000.00 760,005.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 29/08/01 1,500,000.00 1,433,365.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 700,000.00 587,269.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.35% 35/03/01 700,000.00 634,865.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 800,000.00 691,520.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01 1,100,000.00 1,077,560.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 1,800,000.00 1,810,168.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01 750,000.00 687,012.00
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ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 1,350,000.00 1,309,203.06
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 300,000.00 303,508.12
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 1,500,000.00 1,543,222.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 2,100,000.00 2,209,966.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 650,000.00 679,462.86
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 1,200,000.00 1,237,680.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 1,000,000.00 1,060,347.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 1,000,000.00 1,070,084.46
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 1,050,000.00 1,127,205.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 1,800,000.00 1,962,640.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 800,000.00 897,885.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 800,000.00 916,201.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 900,000.00 1,017,513.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 30/07/15 500,000.00 411,437.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 31/07/15 900,000.00 720,568.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 38/01/15 400,000.00 264,987.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 52/01/15 600,000.00 293,087.76
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 900,000.00 847,105.92
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15 450,000.00 387,214.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 1,250,000.00 1,160,537.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15 470,000.00 328,502.74
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 700,000.00 644,955.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 800,000.00 724,009.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 600,000.00 591,971.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 54/01/15 170,000.00 148,049.13
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 900,000.00 881,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 730,000.00 742,845.81
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 750,000.00 858,186.22
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 600,000.00 682,375.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 700,000.00 789,446.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.1% 31/04/30 1,500,000.00 1,161,808.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 30/04/30 1,150,000.00 953,072.85
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31 1,000,000.00 847,044.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.7% 32/04/30 2,200,000.00 1,742,758.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 42/07/30 380,000.00 236,664.38
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 50/10/31 820,000.00 436,607.36
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 1,000,000.00 940,342.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 800,000.00 734,348.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30 1,000,000.00 914,659.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 1,500,000.00 1,392,942.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30 1,000,000.00 904,620.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 71/10/31 250,000.00 119,711.25
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 1,700,000.00 1,596,922.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 1,350,000.00 1,309,196.25
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30 950,000.00 785,170.25
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.9% 52/10/31 500,000.00 328,337.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 1,200,000.00 1,099,002.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 1,550,000.00 1,515,762.05
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 1,200,000.00 1,084,334.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 720,000.00 594,431.93
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 2,100,000.00 2,091,112.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 750,000.00 652,167.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 500,000.00 454,702.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 1,000,000.00 1,009,060.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 1,100,000.00 1,163,003.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 1,600,000.00 1,659,140.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 900,000.00 1,012,414.41
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 600,000.00 609,771.00
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SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 900,000.00 1,031,614.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 1,100,000.00 1,211,763.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 550,000.00 662,796.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 900,000.00 1,075,808.70
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 1,800,000.00 1,964,431.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 1,100,000.00 1,268,128.40
ユーロ小計 246,225,000.00 230,283,299.99
(33,052,562,048)
国債証券合計 98,967,020,992
(98,967,020,992)
合 計 98,967,020,992
(98,967,020,992)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券の合計
通 貨 銘柄数 組入債券時価比率
額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 151銘柄 100.0% 50.1%
カナダ・ドル 国債証券 18銘柄 100.0% 2.1%
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄 100.0% 1.6%
イギリス・ポンド 国債証券 34銘柄 100.0% 4.8%
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 100.0% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 10銘柄 100.0% 0.6%
ニュージーランド・ドル 国債証券 5銘柄 100.0% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.2%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.9%
イスラエル・シェケル 国債証券 7銘柄 100.0% 0.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.4%
中国・人民元 国債証券 12銘柄 100.0% 4.4%
ユーロ 国債証券 238銘柄 100.0% 33.4%
（注）組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2023年2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 4,817,456,137円
Ⅱ 負債総額 880,483円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,816,575,654円
Ⅳ 発行済口数 3,863,365,138口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2467円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2023年2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 53,194,285,568円
Ⅱ 負債総額 249,554,932円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,944,730,636円
Ⅳ 発行済口数 14,652,088,500口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6135円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2023年2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 175,329,760,036円
Ⅱ 負債総額 3,239,974,910円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 172,089,785,126円
Ⅳ 発行済口数 139,990,899,087口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2293円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2023年2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 210,494,798,883円
Ⅱ 負債総額 155,286,601円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 210,339,512,282円
Ⅳ 発行済口数 45,362,643,890口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6368円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2023年2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 100,294,101,895円
Ⅱ 負債総額 54,079,039円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 100,240,022,856円
Ⅳ 発行済口数 39,459,359,573口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5403円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2023年2月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、 123 本であり、その純資産総額は 2,945,993 百万円
です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣ (昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度（2021年4月1日から2022
年3月31日まで）の財務諸表ならびに第26期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日
まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 3,455,294 4,391,110
有価証券 22,281 23,294
前払金 59,450 119,649
前払費用 20,090 29,290
未収入金 795,709 688,466
未収還付法人税等 592 -
未収委託者報酬 651,298 685,229
未収収益 41,992 42,751
流動資産計 5,046,710 70.1 5,979,793 75.8
固定資産
有形固定資産 4,695 375
建物附属設備 ※１ - 0
器具備品 ※１ 4,695 375
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,149,769 1,904,306
長期差入保証金 55,283 71,694
繰延税金資産 2,088,211 1,826,336
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,154,465 29.9 1,904,682 24.2
資産合計 7,201,176 100.0 7,884,475 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 141,855 172,682
未払金 300,612 344,370
未払手数料 163,883 177,539
その他未払金 136,728 166,831
未払費用 11,026 11,699
未払法人税等 - 296,332
未払消費税等 79,008 30,068
賞与引当金 76,891 74,876
流動負債計 609,394 8.5 930,030 11.8
固定負債
退職給付引当金 81,500 84,840
固定負債計 81,500 1.1 84,840 1.1
負債合計 690,894 9.6 1,014,871 12.9
（純資産の部） ％ ％
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株主資本 6,510,281 90.4 6,869,604 87.1
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,091,161 6,450,484
純資産合計 6,510,281 90.4 6,869,604 87.1
負債・純資産合計 7,201,176 100.0 7,884,475 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
科 目
構成比 構成比
金 額 金 額
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,468,063 2,655,508
投資顧問収入 2,871,928 3,030,659
その他営業収益 ※ 78,227 85,660
営業収益計 5,418,219 100.0 5,771,828 100.0
営業費用
支払手数料 631,100 711,649
広告宣伝費 28,458 53,735
公告費 1,140 1,140
調査費 527,766 712,486
調査費 268,033 407,466
委託調査費 259,021 304,641
図書費 711 378
委託計算費 242,239 485,872
営業雑経費 38,381 29,696
通信費 4,038 3,997
印刷費 11,238 7,276
協会費 18,183 12,853
諸会費 5 55
その他 4,915 5,512
営業費用計 1,469,086 27.1 1,994,579 34.6
一般管理費
給料 1,307,873 1,568,661
役員報酬 235,947 425,268
給料・手当 800,039 787,766
賞与 210,310 285,950
賞与引当金繰入額 61,576 69,676
交際費 728 1,607
旅費交通費 801 676
租税公課 6,244 32,240
不動産賃借料 91,686 60,478
退職給付費用 71,604 74,675
固定資産減価償却費 20,149 2,571
福利厚生費 126,174 130,238
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諸経費 202,081 186,753
一般管理費計 1,827,345 33.7 2,057,903 35.7
営業利益 2,121,787 39.2 1,719,345 29.8
営業外収益
為替差益 123 18
有価証券運用益 1,026 1,013
雑収入 36 881
営業外収益計 1,186 0.0 1,913 0.0
営業外費用
移転価格調整金 ※ 1,306,329 363,220
為替差損 656 214
有価証券運用損 - 1
雑損失 193 329
営業外費用計 1,307,179 24.1 363,766 6.3
経常利益 815,794 15.1 1,357,491 23.5
特別利益
事業再構築費用戻入 102 7,084
特別利益計 102 0.0 7,084 0.1
特別損失
事務処理損失 8,806 146
固定資産除却損 45,130 2,326
特別損失計 53,937 1.0 2,472 0.0
税引前当期純利益 761,960 14.1 1,362,102 23.6
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 261,905 4.5
法人税等調整額 281,513 5.2 261,874 4.5
当期純利益 479,916 8.9 838,322 14.5
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
当期変動額合計 - - - (53,083) (53,083) (53,083) (53,083)
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当期変動額
剰余金の配当 - - - (479,000) (479,000) (479,000) (479,000)
当期純利益 - - - 838,322 838,322 838,322 838,322
当期変動額合計 - - - 359,322 359,322 359,322 359,322
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
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［ 重要な会計方針 ］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）
を採用しております。
2.固定資産の減価償 有形固定資産
却方法 リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信
託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しており
ます。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資
顧毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
6.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。この変更による当財務諸表へ
の影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計
基 準第10号 令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による当財務諸表への影響はありません。
表示方法の変更
従来、損益計算書の「一般管理費」の「事務手数料」に含めていたステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニーに支払う「移転価格調整金」は、グループ内の精算の目的等をより適切に反映させるため、
当事業年度より「営業外費用」の「移転価格調整金」として表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の損益計算書において「一般管理費」の「事務手数料」として表示していた1,306,329千
円を「営業外費用」の「移転価格調整金」として組替えて表示しています。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益は363,220千円、前事業年度の営業利益は
1,306,329千円、それぞれ増加しています。経常利益以下に影響は有りません。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 1,826,336千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器 具 備 品 52,734千円 器 具 備 品 30,399千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
同左
該当事項はありません。
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその 払われた調整額85,395千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の営業 払った調整額363,220千円は、損益計算書の営業外
外費用である移転価格調整金に含まれておりま 費用である移転価格調整金に含まれております。
す。
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関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
（決議）
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 利益剰余金 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2021年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 ―
3,455,294 3,455,294
(2)未収入金 ―
795,709 795,709
(3)未収委託者報酬 ―
651,298 651,298
(4)預り金 ―
141,855 141,855
(5)未払手数料 ―
163,883 163,883
(6)その他未払金 ―
136,728 136,728
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3) 未収委託者報酬、(4) 預り金、(5) 未払手数料及び(6) その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2022年3月31日現在
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2022年3月31日現在、前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,281千円 貸借対照表計上額 23,294千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,011千円
に含まれた評価差額 1,026千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
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2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
(単位：千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
退職給付債務の期首残高 450,505
勤務費用 58,354
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 10,018
退職給付の支払額 △ 18,668
退職給付債務の期末残高 480,173
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
退職給付の支払額 △ 51,930
年金資産の期末残高 368,935
(単位：千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
年金資産の期首残高 368,935
期待運用収益 2,728
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数理計算上の差異の発生額 △ 2,919
事業主からの拠出額 52,354
退職給付の支払額 △ 18,668
年金資産の期末残高 402,431
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
年金資産 △ 368,935
81,570
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
(単位：千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
積立型制度の退職給付債務 480,173
年金資産 △ 402,431
77,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
77,742
未認識数理計算上の差異 7,098
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 84,840
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
52,417
確定給付制度に係る退職給付費用
(1)勤務費用
55,966
-
(2)利息費用
△2,510
(3)期待運用収益
8,721
(4)過去勤務費用の費用処理額
△25,059
(5)数理計算上の差異の費用処理額
15,300
(6)その他
(単位：千円)
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当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
55,694
確定給付制度に係る退職給付費用
(1)勤務費用
58,354
-
(2)利息費用
△2,728
(3)期待運用収益
0
(4)過去勤務費用の費用処理額
69
(5)数理計算上の差異の費用処理額
-
(6)その他
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2021年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2022年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2021年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2022年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
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当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,980千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位：千円） （単位：千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金繰入超過額 21,034 賞与引当金繰入超過額 19,674
退職給付引当金 26,660 退職給付引当金 27,681
(注) 繰越欠損金 1,987,863 (注) 繰越欠損金 1,727,082
その他 52,654 その他 51,898
――――――
――――――
繰延税金資産 合計 1,826,336
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
――――――
――――――
繰延税金資産の純額 1,826,336
繰延税金資産の純額 2,088,211
――――――
――――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2021年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - 848,990 1,138,872 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - 848,990 1,138,872 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2022年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - 597,044 157,331 972,706 1,727,082
(*2)
157,331
繰延税金資産 - - - 597,044 972,706 1,727,082
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,727,082千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,727,082千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2021年3月31日現在） 当事業年度（2022年3月31日現在）
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 6.8% 算入されない項目 8.0%
その他 △ 0.4% その他 △0.2%
――――――
――――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 38.4%
法人税等の負担率 37.0%
=============
==============
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
14,661千円であります。当事業年度において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われ
たことから、資産除去債務の総額は、20,679千円減少しました。
（収益認識関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
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当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
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該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 金額 残高
又は 所有 (被所
役員の 事業上の関係
職業 (千円) (千円)
出資金
兼任等
有)割合
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱ ﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ 投資顧問料の支 182,861
れらの関連 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務
ﾆｰ
ソフトウェアの 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
使用契約
人件費等及び事 事務手数料の受 77,977
務手数料の支払 取
移転価格調整金 1,306,329
の支払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 133,561
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 17,282 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 249 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ の受入れ及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支 21,878
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
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取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 金額 残高
又は 所有 (被所
役員の 事業上の関係
職業 (千円) (千円)
出資金
有)割合 兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 351,919 前払金 598
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱ ﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ 投資顧問料の支 221,949
れらの関連 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務
ﾆｰ
ソフトウェアの 人件費等の支払 396,782 未払金 28,457
使用契約
人件費等及び事 事務手数料の受 85,395
務手数料の支払 取
移転価格調整金 363,220
の支払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理の 投資信託計理業 38,999 前払金 119,051
ﾘｰﾄ信託 区 事務ｻｰﾋﾞｽの受 務委託
銀行株式 入れ
会社
兼職社員の人件 人件費等の支払 127,476
費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 19,193 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 264 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ の受入れ及びＥ
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ ＴＦ商品の紹介 投資顧問料の支 24,400
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
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４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1株当たり純資産 1,050,045円38銭 1株当たり純資産 1,108,000円68銭
1株当たり当期純利益 77,405円89銭 1株当たり当期純利益 135,213円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
当期純利益 (千円) 479,916 838,322
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 479,916 838,322
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
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期 別 第26期中間会計期間末
（2022年9月30日現在）
科 目 金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 4,446,406
有価証券 24,592
前払金 159,874
前払費用 40,096
未収入金 666,558
未収委託者報酬 696,844
未収収益 332,924
流動資産計 6,367,296 78.7
固定資産
有形固定資産 217
建物附属設備 ※１ 0
器具備品 ※１ 217
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 1,718,565
長期差入保証金 70,605
繰延税金資産 1,641,684
その他投資 6,275
固定資産計 1,718,783 21.3
資産合計 8,086,080 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 208,287
未払金 331,954
未払手数料 187,989
その他未払金 143,964
未払費用 12,450
未払法人税等 260,511
未払消費税等 ※２ 39,257
賞与引当金 222,430
流動負債計 1,074,892 13.3
固定負債
退職給付引当金 81,084
固定負債計 81,084 1.0
負債合計 1,155,977 14.3
（純資産の部） ％
株主資本 6,930,102 85.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,620,102
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,510,982
純 資 産 合 計
6,930,102 85.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
8,086,080 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第26期中間会計期間
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自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
科 目
金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,340,822
投資顧問収入 1,438,017
その他営業収益 ※１
8,341
営業収益計
2,787,181 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 911,759
支払手数料 372,319
その他営業費用 ※１
539,440
一般管理費 ※２
889,637
営業費用・一般管理費計
1,801,397 64.6
営業利益 985,783 35.4
営業外収益 ※１
338,498 12.1
営業外費用
503 0.0
経常利益 1,323,778 47.5
特別損失 4,303 0.2
税引前中間純利益 1,319,474 47.3
法人税,住民税及び事業税 236,323 8.5
法人税等調整額 184,652 6.6
中間純利益 898,498 32.2
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
利益剰余金
合計
利益準備金
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -838,000 -838,000 -838,000 -838,000
中間純利益 898,498 898,498 898,498 898,498
当中間期変動額合計 - - - 60,498 60,498 60,498 60,498
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,510,982 6,620,102 6,930,102 6,930,102
［重要な会計方針］
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算
定）を採用しております。
2.固定資産の減価 有形固定資産
償却方法 定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3～ 7年
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3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
び負債の本邦通 差額は損益として処理しております。
貨への換算基準
4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計
期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を
認識しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づ
き、投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を
認識しております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
［会計方針の変更］
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会
計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといた
しました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無く、したがって、時価算定会計基準適用指針の適用に
ともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有
りません。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
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※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,556 千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価
格調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステー
ト・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額8,213
千円は中間損益計算書のその他営業収益、334,362千円は中間損益計算書の営業外収益にそれ
ぞれ含まれております。また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・
カンパニーに支払った調整額123,206千円は、中間損益計算書のその他営業費用に含まれてお
ります。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 409千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2．当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
1. 金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済さ
れるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 24,592千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 1,297千円
（資産除去債務関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
（デリバティブ取引関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1．商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計
対象より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超
えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（収益認識関係）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
当社は、「（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収
益のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
中間損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（１株当たり情報）
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第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
１株当たり純資産額 1,117,758円50銭
１株当たり中間純利益 144,919円11銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
中間純利益（千円） 898,498
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 898,498
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称､資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2022年3月 末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称： 株式会社日本カストディ銀行
資 本金の額：51,000百万円 （2022年3月末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
（2022年3月末現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
11,757百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
フィデリティ証券株式会社
( 2022年12月末現在 ) 品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 17,495百万円
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社は主として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外国証
券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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第３【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の
通りです｡
書類名 提出年月日
2022年 5月20日
有価証券報告書
2022年 5月20日
有価証券届出書
有価証券届出書の訂正届出書 2022年11月18日
半期報告書 2022年11月18日
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独立監査人の監査報告書
２０２２年６月２２日
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取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２５期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
るいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
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より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年４月28日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2022年
２月22日から2023年２月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＡＭ
Ｃ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2023年２月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２２年１２月１６日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取締役会 御中
ＥＹ新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの第２６期事業年
度の中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２２年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２２年４月１日から２０２２年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
る ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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