ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月19日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
出)内国投資信託受益証券
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
上記ファンドの愛称として、ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
を「かいましジャパン(安定型)」、ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積
極型)を「かいましジャパン(積極型)」ということがあります。
以下、上記のそれぞれをまたは総称して、「ファンド」または「ベビーファンド」ということ
があります。また、ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)を「安定
型」、ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)を「積極型」ということ
があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をか
けた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
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(7)【申込期間】
継続申込期間: 2023年5月20日 から 2023年11月20日まで
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
各ファンドにつき、1,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
日 本
年1回
債券
一般
北 米
年2回
公債
ファミリー
社債
欧 州
ファンド
年4回
その他債券
クレジット属性
アジア
年6回
( )
(隔月)
オセアニア
不動産投信
年12回
中南米
(毎月)
その他資産
ファンド・
(投資信託証券 アフリカ
オブ・
日 々
(資産複合(株式・
ファンズ
不動産投信・債券) 中近東
その他
資産配分変更型)) (中東)
( )
資産複合 エマー
( ) ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファン
(投資信託証券 ド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
(資産複合(株式・ ものをいう。
不動産投信・債券) 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率について
資産配分変更型)) は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載が
ないものをいう。
目論見書または約款において、主として株式、不動産投資信託の受益証券また
は不動産投資法人の投資証券、公社債等に投資する旨の記載があるものをい
う。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2020年10月1日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド、ニッセイ国内株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2023年2月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
「安定型」
※
① 複数のマザーファンド への投資を通じて、実質的に国内の債券、株式、上場不動産投資信
託証券(REIT)等へ分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざしま
す。
※ ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド、ニッセイ国内株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
② ファンド設定当初の各マザーファンドへの投資比率は以下の割合とします。
マザーファンド 投資比率(%)
ニッセイ国内債券インデックス
80
マザーファンド
ニッセイ国内株式インデックス
10
マザーファンド
ニッセイJ-REITインデックス
10
マザーファンド
③ 委託会社が定める基準に基づき算出した、TOPIX、東証REIT指数の高値からの下落
率や各指数の動向に基づき資産配分を変更します。株式・REITの下落局面では国内株式・
J-REITの組入比率を引き上げ、上昇局面では同組入比率を引き下げます。
④ 各マザーファンドへの投資比率のレンジは概ね以下の割合とします。
マザーファンド 投資比率のレンジ(%)
ニッセイ国内債券インデックス
60~80
マザーファンド
ニッセイ国内株式インデックス
10~20
マザーファンド
ニッセイJ-REITインデックス
10~20
マザーファンド
⑤ 各マザーファンドは以下インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
マザーファンド インデックス
ニッセイ国内債券インデックス
NOMURA-BPI総合
マザーファンド
ニッセイ国内株式インデックス
TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
マザーファンド
ニッセイJ-REITインデックス
東証REIT指数(配当込み)
マザーファンド
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「積極型」
① (「安定型」の①と同規定)
② ファンド設定当初の各マザーファンドへの投資比率は以下の割合とします。
マザーファンド 投資比率(%)
ニッセイ国内債券インデックス
60
マザーファンド
ニッセイ国内株式インデックス
20
マザーファンド
ニッセイJ-REITインデックス
20
マザーファンド
③ (「安定型」の③と同規定)
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④ 各マザーファンドへの投資比率のレンジは概ね以下の割合とします。
マザーファンド 投資比率のレンジ(%)
ニッセイ国内債券インデックス
20~60
マザーファンド
ニッセイ国内株式インデックス
20~40
マザーファンド
ニッセイJ-REITインデックス
20~40
マザーファンド
⑤ (「安定型」の⑤と同規定 )
⑥ (「安定型」の⑥と同規定 )
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMUR
A-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)してい
る不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を
含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、公社債、株式、上場不動産投資
信託証券(REIT)等に投資を行う場合があります。
※ ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド、ニッセイ国内株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託
財産に属するとみなした額を含みます)および売買益(評価益を含みます。ただし、各マ
ザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除き
ます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑤ 投資対象資産は、本邦通貨建またはユーロ円建表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所 に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3. において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
4.金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
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1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目 的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・不動産投資信託(リート)投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
J-REITの税制に関するリスク
一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、J-REIT
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
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・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2023年2月20日現在、「安定型」を0.9百万円(受益権口数1百万口、ファンド全
体の100%)、「積極型」を1百万円(受益権口数1百万口、ファンド全体の100%)保有して
います。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
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○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を
かけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
④ スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取
扱いを行わない場合があります。
⑤ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の信託
報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。
配分(税抜)
ファンド 信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.66%(税抜 0.6%) 0.29% 0.29% 0.02%
安 定 型
0.77%(税抜 0.7%) 0.34% 0.34% 0.02%
積 極 型
・表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする国内リートは、市場の需給により価格形成されるため、
国内リートの費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0033% (税抜0.003%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
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④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
2023年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,000,957 100.00
内 日本 1,000,957 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △18 △0.00
純資産総額 1,000,939 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
2023年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,063,725 100.00
内 日本 1,063,725 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △22 △0.00
純資産総額 1,063,703 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 60,299,809,010 99.07
内 日本 60,299,809,010 99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 563,134,675 0.93
純資産総額 60,862,943,685 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 182,856,743,590 97.99
内 日本 182,856,743,590 97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,757,777,932 2.01
純資産総額 186,614,521,522 100.00
その他資産の投資状況
2023年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 3,211,950,000 1.72
内 日本 3,211,950,000 1.72
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 30,854,537,300 98.28
内 日本 30,854,537,300 98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 538,670,835 1.72
純資産総額 31,393,208,135 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
2023年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内債券インデッ 親投資
1.2989 1.3086 -
1 クス マザーファンド 信託受 486,030 63.54
日本 益証券 631,307 636,018 -
ニッセイJ-REITイン 親投資
1.8096 1.8322 -
2 デックス マザーファンド 信託受 108,248 19.81
日本 益証券 195,888 198,331 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.3077 2.3009 -
3 クス マザーファンド 信託受 72,410 16.65
日本 益証券 167,102 166,608 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年2月28日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
2023年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイJ-REITイン 親投資
1.8096 1.8322 -
1 デックス マザーファンド 信託受 230,760 39.75
日本 益証券 417,587 422,798 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.3076 2.3009 -
2 クス マザーファンド 信託受 154,355 33.39
日本 益証券 356,205 355,155 -
ニッセイ国内債券インデッ 親投資
1.2989 1.3086 -
3 クス マザーファンド 信託受 218,380 26.87
日本 益証券 283,655 285,772 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2023年2月28日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
第354回 利付国債(1
国債証 98.57 98.57 0.1
1 0年) 4,601,000,000 7.45
券
日本 4,535,220,280 4,535,481,760 2029/3/20
第346回 利付国債(1
国債証 99.91 99.91 0.1
2 0年) 4,534,000,000 7.44
券
日本 4,530,042,760 4,530,327,460 2027/3/20
第362回 利付国債(1
国債証 96.59 96.64 0.1
3 0年) 4,655,000,000 7.39
券
日本 4,496,497,250 4,498,685,100 2031/3/20
第340回 利付国債(1
国債証 101.09 101.07 0.4
4 0年) 4,225,000,000 7.02
券
日本 4,271,253,680 4,270,376,500 2025/9/20
第143回 利付国債(2
国債証 108.99 109.74 1.6
5 0年) 3,641,000,000 6.56
券
日本 3,968,457,390 3,995,633,400 2033/3/20
第152回 利付国債(2
国債証 103.77 105.20 1.2
6 0年) 3,117,000,000 5.39
券
日本 3,234,521,650 3,279,271,020 2035/3/20
第94回 利付国債(20
国債証 108.04 108.00 2.1
7 年) 2,856,000,000 5.07
券
日本 3,085,879,440 3,084,651,360 2027/3/20
第335回 利付国債(1
国債証 100.90 100.86 0.5
8 0年) 2,657,000,000 4.40
券
日本
2,680,913,000 2,679,956,480 2024/9/20
第176回 利付国債(2
国債証 87.78 89.41 0.5
9 0年) 2,825,000,000 4.15
券
日本 2,480,065,850 2,525,945,500 2041/3/20
第4回 利付国債(40
国債証 115.89 118.86 2.2
10 年) 2,082,000,000 4.07
券
日本 2,412,906,160 2,474,790,120 2051/3/20
第160回 利付国債(2
国債証 96.36 97.62 0.7
11 0年) 2,437,000,000 3.91
券
日本 2,348,386,990 2,379,145,620 2037/3/20
第70回 利付国債(30
国債証 82.16 84.12 0.7
12 年) 2,719,000,000 3.76
券
日本 2,234,152,540 2,287,249,990 2051/3/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第338回 利付国債(1
国債証 100.91 100.90 0.4
13 0年) 2,164,000,000 3.59
券
日本 2,183,781,570 2,183,540,920 2025/3/20
第125回 利付国債(2
国債証 113.19 113.20 2.2
14 0年) 1,785,000,000 3.32
券
日本
2,020,545,000 2,020,655,700 2031/3/20
第46回 利付国債(30
国債証 102.91 104.77 1.5
15 年) 1,776,000,000 3.06
券
日本 1,827,747,300 1,860,786,240 2045/3/20
第151回 利付国債(5
国債証 99.53 99.53 0.005
16 年) 1,669,000,000 2.73
券
日本 1,661,224,640 1,661,255,840 2027/3/20
第30回 利付国債(30
国債証 116.62 118.72 2.3
17 年) 1,282,000,000 2.50
券
日本 1,495,113,400 1,521,990,400 2039/3/20
第110回 利付国債(2
国債証 110.56 110.53 2.1
18 0年) 1,296,000,000 2.35
券
日本 1,432,895,200 1,432,533,600 2029/3/20
第141回 利付国債(5
国債証 100.26 100.24 0.1
19 年) 1,424,000,000 2.35
券
日本 1,427,710,560 1,427,431,840 2024/9/20
第38回 利付国債(30
国債証 108.21 110.50 1.8
20 年) 1,229,000,000 2.23
券
日本 1,329,912,020 1,358,057,290 2043/3/20
第342回 利付国債(1
国債証 100.29 100.27 0.1
21 0年) 1,294,000,000 2.13
券
日本 1,297,754,080 1,297,545,560 2026/3/20
第34回 利付国債(30
国債証 114.93 117.18 2.2
22 年) 914,000,000 1.76
券
日本 1,050,524,180 1,071,070,900 2041/3/20
第350回 利付国債(1
国債証 99.32 99.37 0.1
23 0年) 1,042,000,000 1.70
券
日本 1,034,918,330 1,035,487,500 2028/3/20
第12回 利付国債(40
国債証 72.27 74.76 0.5
24 年) 1,013,000,000 1.24
券
日本 732,100,770 757,359,320 2059/3/20
第134回 利付国債(2
国債証 110.80 111.01 1.8
25 0年) 525,000,000 0.96
券
日本 581,715,750 582,839,250 2032/3/20
第358回 利付国債(1
国債証 97.83 97.80 0.1
26 0年) 508,000,000 0.82
券
日本 496,985,000 496,864,640 2030/3/20
第148回 利付国債(2
国債証 108.76 108.76 1.5
27 0年) 376,000,000 0.67
券
日本 408,945,120 408,952,640 2034/3/20
第8回 利付国債(40
国債証 97.30 100.00 1.4
28 年) 274,000,000 0.45
券
日本 266,603,960 274,000,000 2055/3/20
第366回 利付国債(1
国債証 97.23 97.23 0.2
29 0年) 245,000,000 0.39
券
日本 238,223,300 238,220,850 2032/3/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14回 利付国債(30
国債証 118.34 118.34 2.4
30 年) 93,000,000 0.18
券
日本 110,060,850 110,064,570 2034/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年2月28日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 国債証券 99.07
公社債券
小計 99.07
合 計(対純資産総額比) 99.07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
トヨタ自動車 株式 1,902.50 1,862.50 -
1 輸送用機 3,497,000 3.49
日本
6,653,042,500 6,513,162,500 -
器
ソニーグループ 株式 11,440.00 11,430.00 -
2 450,500 2.76
日本 電気機器 5,153,720,000 5,149,215,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 998.30 965.10 -
3 ル・グループ 3,982,500 2.06
日本 銀行業 3,975,729,750 3,843,510,750 -
キーエンス 株式 58,250.00 58,890.00 -
4 63,700 2.01
日本 電気機器 3,710,525,000 3,751,293,000 -
日本電信電話 株式 3,972.00 3,947.00 -
5 情報・通 818,400 1.73
日本 3,250,684,800 3,230,224,800 -
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 6,000.00 5,972.00 -
6 ループ 458,400 1.47
日本 銀行業 2,750,400,000 2,737,564,800 -
第一三共 株式 4,277.00 4,283.00 -
7 556,400 1.28
日本 医薬品 2,379,722,800 2,383,061,200 -
武田薬品工業 株式 4,263.00 4,212.00 -
8 565,300 1.28
日本 医薬品 2,409,873,900 2,381,043,600 -
日立製作所 株式 7,050.00 6,890.00 -
9 322,900 1.19
日本 電気機器 2,276,445,000 2,224,781,000 -
東京エレクトロン 株式 45,480.00 46,710.00 -
10 44,900 1.12
日本 電気機器 2,042,052,000 2,097,279,000 -
信越化学工業 株式
19,210.00 19,150.00 -
11 107,700 1.11
日本 化学 2,068,917,000 2,062,455,000 -
任天堂 株式 5,464.00 5,124.00 -
12 その他製 402,100 1.10
日本 2,197,074,400 2,060,360,400 -
品
ソフトバンクグループ 株式 5,729.00 5,517.00 -
13 情報・通 369,300 1.09
日本 2,115,719,700 2,037,428,100 -
信業
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株式
KDDI 4,039.00 3,986.00 -
14 情報・通 493,600 1.05
日本 1,993,650,400 1,967,489,600 -
信業
三菱商事 株式 4,675.00 4,629.00 -
15 421,300 1.05
日本 卸売業 1,969,577,500 1,950,197,700 -
みずほフィナンシャルグ
株式 2,145.00 2,122.50 -
16 ループ 907,100 1.03
日本 銀行業 1,945,729,500 1,925,319,750 -
三井物産 株式 3,908.00 3,824.00 -
17 493,000 1.01
日本 卸売業
1,926,644,000 1,885,232,000 -
本田技研工業 株式 3,460.00 3,542.00 -
18 輸送用機 517,700 0.98
日本 1,791,242,000 1,833,693,400 -
器
株式
HOYA 13,410.00 13,470.00 -
19 136,000 0.98
日本 精密機器 1,823,760,000 1,831,920,000 -
東京海上ホールディングス 株式 2,866.50 2,890.50 -
20 631,600 0.98
日本 保険業 1,810,481,400 1,825,639,800 -
リクルートホールディング
株式 3,809.00 3,704.00 -
ス
21 484,700 0.96
サービス
日本 1,846,222,300 1,795,328,800 -
業
ダイキン工業 株式 23,350.00 23,345.00 -
22 76,800 0.96
日本 機械
1,793,280,000 1,792,896,000 -
伊藤忠商事 株式 4,108.00 4,069.00 -
23 415,200 0.91
日本 卸売業 1,705,641,600 1,689,448,800 -
ソフトバンク 株式 1,532.50 1,537.50 -
24 情報・通 1,026,100 0.85
日本 1,572,498,250 1,577,628,750 -
信業
オリエンタルランド 株式 21,475.00 21,755.00 -
25 サービス 69,300 0.81
日本 1,488,217,500 1,507,621,500 -
業
ファナック 株式 22,700.00 23,170.00 -
26 62,500 0.78
日本 電気機器 1,418,750,000 1,448,125,000 -
SMC 株式 66,940.00 69,100.00 -
27 20,900 0.77
日本 機械 1,399,046,000 1,444,190,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 6,134.00 6,090.00 -
28 ングス 232,200 0.76
日本 小売業 1,424,314,800 1,414,098,000 -
村田製作所 株式 7,403.00 7,320.00 -
29 193,100 0.76
日本 電気機器 1,429,519,300 1,413,492,000 -
アステラス製薬 株式 1,886.00 1,919.00 -
30 612,100 0.63
日本 医薬品 1,154,420,600 1,174,619,900 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
2023年2月28日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 17.02
株式 国内
情報・通信業 8.48
輸送用機器 7.30
銀行業 6.60
化学 6.02
卸売業 5.87
機械 5.29
医薬品 5.26
サービス業 5.05
小売業 4.44
食料品 3.37
陸運業 2.82
精密機器 2.48
保険業 2.41
その他製品 2.19
建設業 1.94
不動産業 1.88
電気・ガス業 1.19
その他金融業 1.16
鉄鋼 0.90
証券、商品先物取引業 0.79
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.72
非鉄金属 0.72
海運業 0.66
金属製品 0.55
石油・石炭製品 0.48
空運業 0.47
繊維製品 0.47
鉱業 0.30
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.09
小計 97.99
合 計(対純資産総額比) 97.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 645,556.40 575,000.00 -
1 3,482 6.38
日本 券 2,247,827,399 2,002,150,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 602,253.35 564,000.00 -
2 投資法人 2,985 5.36
券
日本 1,797,726,258 1,683,540,000 -
日本都市ファンド投資法人 投資証 105,816.76 102,300.00 -
3 15,060 4.91
日本 券 1,593,600,522 1,540,638,000 -
日本プロロジスリート投資
投資証 332,737.54 290,600.00 -
4 法人 5,031 4.66
券
日本 1,674,002,596 1,462,008,600 -
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野村不動産マスターファン
投資証 167,197.99 151,000.00 -
5 ド投資法人 9,652 4.64
券
日本 1,613,795,064 1,457,452,000 -
GLP投資法人 投資証 155,402.41 143,100.00 -
6 9,634 4.39
日本 券 1,497,146,860 1,378,625,400 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 304,066.03 281,100.00 -
7 4,499 4.03
日本 券 1,367,993,076 1,264,668,900 -
オリックス不動産投資法人 投資証 186,549.66 182,400.00 -
8 5,947 3.46
日本 券 1,109,410,885 1,084,732,800 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 153,084.58 150,400.00 -
9 資法人 6,677 3.20
券
日本 1,022,145,765 1,004,220,800 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 340,734.75 334,500.00 -
10 資法人 2,984 3.18
券
日本 1,016,752,517 998,148,000 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 72,442.26 77,000.00 -
11 投資法人 9,625 2.36
券
日本 697,256,840 741,125,000 -
日本プライムリアルティ投
投資証 386,019.11 359,500.00 -
12 資法人 2,041 2.34
券
日本 787,865,020 733,739,500 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 45,347.78 54,900.00 -
13 13,137 2.30
日本 券
595,733,907 721,221,300 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 79,179.67 72,100.00 -
人
14 8,969 2.06
券
日本 710,162,499 646,664,900 -
産業ファンド投資法人
投資証 158,458.10 143,600.00 -
15 4,460 2.04
日本 券 706,723,134 640,456,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 623,308.98 607,000.00 -
16 ンド投資法人 1,031 1.99
券
日本 642,631,560 625,817,000 -
アクティビア・プロパ
投資証 423,952.36 392,500.00 -
17 ティーズ投資法人 1,576 1.97
券
日本 668,148,924 618,580,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 327,972.38 294,400.00 -
18 ド投資法人 2,013 1.89
券
日本 660,208,412 592,627,200 -
ラサールロジポート投資法
投資証 164,809.10 154,900.00 -
19 人 3,654 1.80
券
日本 602,212,454 566,004,600 -
フロンティア不動産投資法
投資証 513,781.00 502,000.00 -
20 人 1,107 1.77
券
日本 568,755,578 555,714,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 334,077.57 319,500.00 -
21 資法人 1,737 1.77
券
日本 580,292,756 554,971,500 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 157,993.31 153,200.00 -
22 3,510 1.71
日本 券 554,556,548 537,732,000 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 502,086.79 454,000.00 -
23 パーク投資法人 1,179 1.71
券
日本 591,960,333 535,266,000 -
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イオンリート投資法人
投資証 157,062.90 148,800.00 -
24 3,426 1.62
日本 券 538,097,498 509,788,800 -
大和証券リビング投資法人 投資証 117,369.08 113,300.00 -
25 4,136 1.49
日本 券 485,438,549 468,608,800 -
ケネディクス・レジデン
投資証 212,589.50 205,700.00 -
26 シャル・ネクスト投資法人 2,189 1.43
券
日本 465,358,434 450,277,300 -
コンフォリア・レジデン
投資証 313,853.87 313,500.00 -
27 シャル投資法人 1,427 1.43
券
日本
447,869,478 447,364,500 -
ヒューリックリート投資法
投資証 169,572.03 152,500.00 -
人
28 2,793 1.36
券
日本 473,614,691 425,932,500 -
三菱地所物流リート投資法
投資証 457,968.38 403,000.00 -
29 人 1,025 1.32
券
日本 469,417,590 413,075,000 -
星野リゾート・リート投資
投資証 684,577.01 755,000.00 -
30 法人 522 1.26
券
日本 357,349,200 394,110,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年2月28日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 98.28
投資証券
小計 98.28
合 計(対純資産総額比) 98.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
該当事項はありません。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
該当事項はありません。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX先物 0
大阪取引所 買建 161 3,218,390,000 3,211,950,000 1.72
取引 503月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
直近日(2023年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,026,248 1,026,248 1.0262 1.0262
(2021年2月22日)
第2計算期間末
1,013,962 1,013,962 1.0140 1.0140
(2022年2月21日)
第3計算期間末
994,423 994,423 0.9944 0.9944
(2023年2月20日)
2022年2月末日 1,012,321 - 1.0123 -
3月末日 1,028,631 - 1.0286 -
4月末日 1,020,341 - 1.0203 -
5月末日 1,023,104 - 1.0231 -
6月末日 1,009,663 - 1.0097 -
7月末日 1,024,995 - 1.0250 -
8月末日 1,026,966 - 1.0270 -
9月末日 1,002,508 - 1.0025 -
10月末日 1,012,268 - 1.0123 -
11月末日 1,013,427 - 1.0134 -
12月末日 990,467 - 0.9905 -
2023年1月末日 990,315 - 0.9903 -
2月末日 1,000,939 - 1.0009 -
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ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
直近日(2023年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,063,116 1,063,116 1.0631 1.0631
(2021年2月22日)
第2計算期間末
1,052,312 1,052,312 1.0523 1.0523
(2022年2月21日)
第3計算期間末
1,057,613 1,057,613 1.0576 1.0576
(2023年2月20日)
2022年2月末日 1,047,016 - 1.0470 -
3月末日 1,083,946 - 1.0839 -
4月末日 1,069,692 - 1.0697 -
5月末日 1,077,637 - 1.0776 -
6月末日 1,060,263 - 1.0603 -
7月末日 1,085,942 - 1.0859 -
8月末日
1,092,920 - 1.0929 -
9月末日 1,053,338 - 1.0533 -
10月末日 1,075,637 - 1.0756 -
11月末日 1,083,843 - 1.0838 -
12月末日 1,049,269 - 1.0493 -
2023年1月末日 1,052,142 - 1.0521 -
2月末日 1,063,703 - 1.0637 -
②【分配の推移】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
収益率(%)
第1計算期間 2.6
第2計算期間 △1.2
第3計算期間 △1.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
収益率(%)
第1計算期間 6.3
第2計算期間 △1.0
第3計算期間 0.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 0 0 1,000,000
第3計算期間 0 0 1,000,000
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 0 0 1,000,000
第3計算期間 0 0 1,000,000
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止
することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります(スイッチングの場合も含
みます)。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をか
けた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
○ 販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱
いを行わない場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
ことができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
とができます。
5.スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引
です。
○ 保有しているファンドの換金の際に税金が差引かれます。税金についての詳細は「第1
ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
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6.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、換金の受付けを中止
することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります(スイッチングの場合も含み
ます)。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たしている場
合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して
当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額と
します。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
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3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
国内株式
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内不動産投資信託証券
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2020年10月1日から2030年9月30日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
(4)【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が30億口または純資産総額が30億円を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
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3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。 なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2022年2月22日
から2023年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2022年2月22日
から2023年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 18 8
コール・ローン 3,221 3,103
親投資信託受益証券 1,014,016 994,474
54 52
未収入金
流動資産合計 1,017,309 997,637
資産合計 1,017,309 997,637
負債の部
流動負債
未払受託者報酬
17 30
3,330 3,184
未払委託者報酬
流動負債合計 3,347 3,214
負債合計 3,347 3,214
純資産の部
元本等
元本 1,000,000 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,962 △ 5,577
32,158 41,632
(分配準備積立金)
元本等合計 1,013,962 994,423
純資産合計 1,013,962 994,423
負債純資産合計 1,017,309 997,637
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
営業収益
△ 5,717 △ 13,049
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 5,717 △ 13,049
営業費用
受託者報酬 17 54
6,552 6,436
委託者報酬
営業費用合計 6,569 6,490
営業利益又は営業損失(△) △ 12,286 △ 19,539
経常利益又は経常損失(△) △ 12,286 △ 19,539
当期純利益又は当期純損失(△) △ 12,286 △ 19,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 26,248 13,962
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,962 △ 5,577
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期
項目 自 2022年2月22日
至 2023年2月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2022年2月22日から2023年2月20日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項目
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
期首元本額 1,000,000円 1,000,000円
1.
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 -円 -円
2. 受益権の総数 1,000,000口 1,000,000口
3. 元本の欠損 - 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は5,577円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項目 自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(5,910円)、費用控除後、 当等収益(9,474円)、費用控除後、
繰越欠損金補填後の有価証券売買等 繰越欠損金補填後の有価証券売買等
損益(0円)、収益調整金(0円)及 損益(0円)、収益調整金(0円)及
び分配準備積立金(26,248円)より び分配準備積立金(32,158円)より
分配対象収益は32,158円(1万口当た 分配対象収益は41,632円(1万口当た
り321.58円)のため、基準価額の水 り416.32円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目
自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △7,434 △13,530
合計
△7,434 △13,530
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第2期 第3期
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
1口当たり純資産額 1.0140円 0.9944円
(1万口当たり純資産額) (10,140円) (9,944円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年2月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内債券インデック
486,122 631,423
ス マザーファンド
ニッセイ国内株式インデック
72,423 167,130
ス マザーファンド
ニッセイJ-REITインデッ
108,268 195,921
クス マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 666,813 994,474
合計 994,474
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 23 10
コール・ローン 4,027 3,852
親投資信託受益証券 1,052,378 1,057,679
66 66
未収入金
流動資産合計 1,056,494 1,061,607
資産合計 1,056,494 1,061,607
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 89 55
4,093 3,939
未払委託者報酬
流動負債合計 4,182 3,994
負債合計 4,182 3,994
純資産の部
元本等
元本 1,000,000 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 52,312 57,613
73,325 90,655
(分配準備積立金)
元本等合計 1,052,312 1,057,613
純資産合計 1,052,312 1,057,613
負債純資産合計 1,056,494 1,061,607
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
営業収益
△ 2,621 13,290
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 2,621 13,290
営業費用
受託者報酬 158 90
8,025 7,899
委託者報酬
営業費用合計 8,183 7,989
営業利益又は営業損失(△) △ 10,804 5,301
経常利益又は経常損失(△) △ 10,804 5,301
当期純利益又は当期純損失(△) △ 10,804 5,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 63,116 52,312
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 52,312 57,613
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期
項目 自 2022年2月22日
至 2023年2月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2022年2月22日から2023年2月20日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項目
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
期首元本額 1,000,000円 1,000,000円
1.
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 -円 -円
2. 受益権の総数 1,000,000口 1,000,000口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項目 自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(10,209円)、費用控除 当等収益(17,330円)、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売 後、繰越欠損金補填後の有価証券売
買等損益(0円)、収益調整金(0 買等損益(0円)、収益調整金(0
円)及び分配準備積立金(63,116 円)及び分配準備積立金(73,325
円)より分配対象収益は73,325円(1 円)より分配対象収益は90,655円(1
万口当たり733.25円)のため、基準 万口当たり906.55円)のため、基準
価額の水準、市場動向等を勘案して 価額の水準、市場動向等を勘案して
分配は見送り(0円)としておりま 分配は見送り(0円)としておりま
す。 す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目
自 2021年2月23日 自 2022年2月22日
至 2022年2月21日 至 2023年2月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △5,549 13,265
合計
△5,549 13,265
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第2期 第3期
2022年2月21日現在 2023年2月20日現在
1口当たり純資産額 1.0523円 1.0576円
(1万口当たり純資産額) (10,523円) (10,576円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年2月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内債券インデック
218,425 283,712
ス マザーファンド
ニッセイ国内株式インデック
154,390 356,285
ス マザーファンド
ニッセイJ-REITインデッ
230,815 417,682
クス マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 603,630 1,057,679
合計 1,057,679
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)」、「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バラン
スファンド(積極型)」は、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であり
ます。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 944,403
コール・ローン 362,973,285
国債証券 59,870,141,750
未収利息 182,273,519
23,663,667
前払費用
流動資産合計 60,439,996,624
資産合計 60,439,996,624
負債の部
流動負債
未払解約金 77,526,372
347
その他未払費用
流動負債合計 77,526,719
負債合計 77,526,719
純資産の部
元本等
元本 46,473,690,789
剰余金
13,888,779,116
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 60,362,469,905
純資産合計 60,362,469,905
負債純資産合計 60,439,996,624
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年2月22日
項目
至 2023年2月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年2月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 41,209,892,650円
1.
本額
同期中追加設定元本額 13,111,324,036円
同期中一部解約元本額 7,847,525,897円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスSA(適格機関投資家限定) 1,694,505,360円
DCニッセイ国内債券インデックス 7,709,629,746円
3,264,996円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 8,623,864,305円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 13,162,051,999円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,792,992,884円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 16,264,972円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 27,650,718円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 11,107,120円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 6,223,028,797円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 5,208,625,345円
(4資産均等型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 486,122円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 218,425円
計 46,473,690,789円
2. 受益権の総数 46,473,690,789口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月22日
項目
至 2023年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年2月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △2,436,724,500
合計
△2,436,724,500
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年2月20日現在
1口当たり純資産額 1.2989円
(1万口当たり純資産額) (12,989円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年2月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 第434回 利付国債(2年) 4,000,000 4,004,480
第141回 利付国債(5年) 1,726,000,000 1,730,625,680
第151回 利付国債(5年) 1,040,000,000 1,035,143,200
第4回 利付国債(40年) 2,078,000,000 2,408,152,640
第8回 利付国債(40年) 469,000,000 456,369,830
第12回 利付国債(40年) 1,088,000,000 786,373,760
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第333回 利付国債(10
1,027,000,000 1,034,671,690
年)
第335回 利付国債(10
2,657,000,000 2,680,913,000
年)
第338回 利付国債(10
1,249,000,000 1,260,528,270
年)
第340回 利付国債(10
4,007,000,000 4,050,916,720
年)
第342回 利付国債(10
1,588,000,000 1,592,621,080
年)
第346回 利付国債(10
4,584,000,000 4,580,241,120
年)
第350回 利付国債(10
1,502,000,000 1,491,831,460
年)
第354回 利付国債(10
4,607,000,000 4,541,165,970
年)
第358回 利付国債(10
2,006,000,000 1,962,570,100
年)
第362回 利付国債(10
4,655,000,000 4,496,497,250
年)
第18回 利付国債(30年) 68,000,000 79,099,640
第30回 利付国債(30年) 1,729,000,000 2,016,515,410
第34回 利付国債(30年) 914,000,000 1,050,524,180
第38回 利付国債(30年) 1,815,000,000 1,964,156,700
第46回 利付国債(30年) 1,243,000,000 1,269,301,880
第70回 利付国債(30年) 2,188,000,000 1,787,464,720
第72回 利付国債(20年) 1,164,000,000 1,203,901,920
第94回 利付国債(20年) 2,856,000,000 3,085,879,440
第110回 利付国債(20
559,000,000 618,097,480
年)
第125回 利付国債(20
786,000,000 889,696,980
年)
第134回 利付国債(20
525,000,000 581,715,750
年)
第143回 利付国債(20
3,354,000,000 3,653,512,200
年)
第152回 利付国債(20
3,637,000,000 3,774,296,750
年)
第160回 利付国債(20
1,655,000,000 1,584,943,850
年)
第176回 利付国債(20
2,510,000,000 2,198,408,600
年)
国債証券 合計
59,290,000,000 59,870,141,750
合計 59,870,141,750
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 9,777,847
コール・ローン 3,758,033,389
株式 183,450,884,230
派生商品評価勘定 123,396,100
未収配当金 317,622,250
160,380,000
差入委託証拠金
流動資産合計 187,820,093,816
資産合計 187,820,093,816
負債の部
流動負債
前受金 102,715,000
未払解約金 289,341,033
2,838
その他未払費用
流動負債合計 392,058,871
負債合計 392,058,871
純資産の部
元本等
元本 81,219,744,591
剰余金
106,208,290,354
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 187,428,034,945
純資産合計 187,428,034,945
負債純資産合計 187,820,093,816
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年2月22日
項目
至 2023年2月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年2月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 54,493,461,224円
1.
本額
同期中追加設定元本額 52,350,966,244円
同期中一部解約元本額 25,624,682,877円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,571,030,272円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,265,507,266円
3,457,877円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,199,185,777円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,566,845,432円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 5,825,429,331円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 3,392,674円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 13,543,439円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 11,849,890円
DCニッセイ国内株式インデックス 1,876,859,994円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 23,490,370,695円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,985,872,092円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 290,153,997円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 242,293,972円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 335,702,180円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 571,176,835円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 47,127,163円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 124,141,170円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 9,162,792円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 12,847,195円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 5,307,703円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 8,885,025円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,981,300円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 212,241,013円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 141,337,546円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 299,353,517円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 205,759,439円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 25,795,069,108円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 22,046,930円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 72,423円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 154,390円
FWニッセイ国内株インデックス 38,721,220円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 15,864,934円
計 81,219,744,591円
2. 受益権の総数 81,219,744,591口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月22日
項目
至 2023年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年2月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 9,666,602,070
合計 9,666,602,070
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2023年2月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 3,834,515,000 - 3,958,020,000 123,505,000
合計 3,834,515,000 - 3,958,020,000 123,505,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年2月20日現在
1口当たり純資産額 2.3077円
(1万口当たり純資産額) (23,077円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年2月20日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 3,400 3,630.00 12,342,000
ニッスイ 89,300 544.00 48,579,200
マルハニチロ 13,300 2,443.00 32,491,900
雪国まいたけ 7,700 1,007.00 7,753,900
カネコ種苗 3,400 1,670.00 5,678,000
サカタのタネ 11,300 4,045.00 45,708,500
ホクト 7,900 1,881.00 14,859,900
ショーボンドホールディングス 12,200 5,260.00 64,172,000
ミライト・ワン 31,000 1,504.00 46,624,000
タマホーム 6,300 3,215.00 20,254,500
ファーストコーポレーション 1,300 748.00 972,400
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住石ホールディングス
13,900 383.00 5,323,700
日鉄鉱業 3,600 3,530.00 12,708,000
三井松島ホールディングス 4,000 3,790.00 15,160,000
INPEX 330,200 1,426.00 470,865,200
石油資源開発 10,400 4,845.00 50,388,000
K&Oエナジーグループ 4,000 2,198.00 8,792,000
安藤・間 51,700 872.00 45,082,400
東急建設 25,400 671.00 17,043,400
コムシスホールディングス
30,200 2,486.00 75,077,200
ビーアールホールディングス 14,800 342.00 5,061,600
高松コンストラクショングループ 5,800 1,982.00 11,495,600
東建コーポレーション 2,900 7,600.00 22,040,000
ソネック 4,800 958.00 4,598,400
ヤマウラ 4,900 1,052.00 5,154,800
オリエンタル白石 32,100 316.00 10,143,600
大成建設 62,200 4,375.00 272,125,000
大林組
223,400 978.00 218,485,200
清水建設 187,800 733.00 137,657,400
飛島建設 6,900 1,065.00 7,348,500
長谷工コーポレーション 64,500 1,539.00 99,265,500
松井建設 8,700 642.00 5,585,400
錢高組 1,500 2,959.00 4,438,500
鹿島建設 138,500 1,607.00 222,569,500
不動テトラ 4,300 1,623.00 6,978,900
鉄建建設 4,500 1,788.00 8,046,000
西松建設 10,600 3,555.00 37,683,000
三井住友建設 50,400 421.00 21,218,400
大豊建設 2,600 3,900.00 10,140,000
佐田建設 10,800 513.00 5,540,400
ナカノフドー建設 15,100 329.00 4,967,900
奥村組 10,100 3,235.00 32,673,500
東鉄工業 8,600 2,761.00 23,744,600
淺沼組 5,000 3,255.00 16,275,000
戸田建設 76,800 710.00 54,528,000
熊谷組 10,800 2,751.00 29,710,800
植木組 3,500 1,381.00 4,833,500
矢作建設工業 8,500 819.00 6,961,500
ピーエス三菱 7,900 642.00 5,071,800
日本ハウスホールディングス 13,300 398.00 5,293,400
大東建託 23,000 12,580.00 289,340,000
新日本建設 8,800 871.00 7,664,800
東亜道路工業 1,200 6,440.00 7,728,000
日本道路 1,300 6,760.00 8,788,000
東亜建設工業 5,400 2,606.00 14,072,400
日本国土開発 18,700 552.00 10,322,400
若築建設 2,800 2,998.00 8,394,400
東洋建設 20,200 908.00 18,341,600
五洋建設 88,600 660.00 58,476,000
世紀東急工業 8,200 800.00 6,560,000
福田組 2,400 4,415.00 10,596,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友林業
47,900 2,640.00 126,456,000
日本基礎技術 8,100 536.00 4,341,600
巴コーポレーション 10,600 411.00 4,356,600
大和ハウス工業 174,600 3,114.00 543,704,400
ライト工業 11,900 1,974.00 23,490,600
積水ハウス 195,700 2,545.50 498,154,350
日特建設 6,000 931.00 5,586,000
北陸電気工事 7,300 768.00 5,606,400
ユアテック
13,800 758.00 10,460,400
日本リーテック 5,600 870.00 4,872,000
四電工 2,800 1,848.00 5,174,400
中電工 9,700 2,129.00 20,651,300
関電工 34,200 877.00 29,993,400
きんでん 44,000 1,509.00 66,396,000
東京エネシス 6,200 906.00 5,617,200
トーエネック 2,100 3,405.00 7,150,500
住友電設
5,900 2,394.00 14,124,600
日本電設工業 10,300 1,501.00 15,460,300
エクシオグループ 28,800 2,399.00 69,091,200
新日本空調 3,500 1,905.00 6,667,500
日本工営 4,700 3,240.00 15,228,000
九電工 15,200 3,405.00 51,756,000
三機工業 13,900 1,486.00 20,655,400
日揮ホールディングス 61,800 1,758.00 108,644,400
中外炉工業 3,000 1,783.00 5,349,000
ヤマト 6,200 805.00 4,991,000
太平電業 3,900 3,825.00 14,917,500
高砂熱学工業 15,100 2,032.00 30,683,200
三晃金属工業 1,000 3,840.00 3,840,000
NECネッツエスアイ 21,300 1,629.00 34,697,700
朝日工業社 2,600 2,104.00 5,470,400
明星工業 10,700 789.00 8,442,300
大氣社 7,500 3,515.00 26,362,500
ダイダン 4,100 2,252.00 9,233,200
日比谷総合設備 5,400 2,009.00 10,848,600
ニップン 16,900 1,596.00 26,972,400
日清製粉グループ本社 58,000 1,561.00 90,538,000
日東富士製粉 1,200 4,455.00 5,346,000
昭和産業 5,500 2,490.00 13,695,000
中部飼料 8,700 1,036.00 9,013,200
フィード・ワン 9,200 683.00 6,283,600
日本甜菜製糖 3,600 1,638.00 5,896,800
DM三井製糖ホールディングス 6,200 2,046.00 12,685,200
塩水港精糖 23,200 198.00 4,593,600
ウェルネオシュガー 3,200 1,675.00 5,360,000
LIFULL 22,400 194.00 4,345,600
MIXI 14,900 2,631.00 39,201,900
ジェイエイシーリクルートメント 5,900 2,279.00 13,446,100
日本M&Aセンターホールディングス 112,300 1,199.00 134,647,700
メンバーズ 2,500 1,453.00 3,632,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UTグループ
9,600 2,421.00 23,241,600
アイティメディア 3,000 1,504.00 4,512,000
E・Jホールディングス 4,200 1,352.00 5,678,400
オープンアップグループ 23,900 1,877.00 44,860,300
コシダカホールディングス 19,600 919.00 18,012,400
アルトナー 1,300 1,084.00 1,409,200
パソナグループ 7,900 1,924.00 15,199,600
CDS 2,600 1,804.00 4,690,400
リンクアンドモチベーション
18,800 600.00 11,280,000
エス・エム・エス 24,900 3,330.00 82,917,000
サニーサイドアップグループ 7,000 586.00 4,102,000
パーソルホールディングス 73,300 2,793.00 204,726,900
クックパッド 26,000 222.00 5,772,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 3,400 637.00 2,165,800
森永製菓 11,700 3,905.00 45,688,500
中村屋 1,600 3,050.00 4,880,000
江崎グリコ
17,900 3,490.00 62,471,000
名糖産業 3,000 1,685.00 5,055,000
井村屋グループ 3,400 2,212.00 7,520,800
不二家 4,300 2,493.00 10,719,900
山崎製パン 42,000 1,587.00 66,654,000
モロゾフ 2,000 3,410.00 6,820,000
亀田製菓 4,000 4,320.00 17,280,000
寿スピリッツ 6,700 8,630.00 57,821,000
カルビー 28,700 2,924.00 83,918,800
森永乳業 11,400 4,820.00 54,948,000
六甲バター 4,600 1,351.00 6,214,600
ヤクルト本社 44,900 9,240.00 414,876,000
明治ホールディングス 38,900 6,420.00 249,738,000
雪印メグミルク 15,200 1,801.00 27,375,200
プリマハム 8,400 2,161.00 18,152,400
日本ハム 24,500 3,770.00 92,365,000
林兼産業 7,000 458.00 3,206,000
丸大食品 6,300 1,482.00 9,336,600
S Foods 6,900 2,750.00 18,975,000
柿安本店 2,400 2,044.00 4,905,600
伊藤ハム米久ホールディングス 48,700 716.00 34,869,200
学情 3,500 1,384.00 4,844,000
スタジオアリス 3,300 2,100.00 6,930,000
クロスキャット 3,600 1,273.00 4,582,800
シミックホールディングス 3,600 1,760.00 6,336,000
システナ 107,400 345.00 37,053,000
NJS 2,300 2,200.00 5,060,000
デジタルアーツ 4,000 5,430.00 21,720,000
日鉄ソリューションズ 10,900 3,360.00 36,624,000
綜合警備保障 24,300 3,510.00 85,293,000
キューブシステム 4,700 1,117.00 5,249,900
いちご 72,200 288.00 20,793,600
日本駐車場開発 74,700 256.00 19,123,200
コア 3,300 1,523.00 5,025,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カカクコム
48,900 1,925.00 94,132,500
アイロムグループ 2,400 1,993.00 4,783,200
セントケア・ホールディング 5,800 785.00 4,553,000
ルネサンス 5,700 892.00 5,084,400
ディップ 11,500 3,660.00 42,090,000
SBSホールディングス 5,700 3,235.00 18,439,500
デジタルホールディングス 5,100 1,166.00 5,946,600
新日本科学 6,900 2,671.00 18,429,900
ベネフィット・ワン
30,300 2,084.00 63,145,200
エムスリー 129,400 3,305.00 427,667,000
アウトソーシング 39,000 1,259.00 49,101,000
ウェルネット 7,700 661.00 5,089,700
ワールドホールディングス 2,900 2,691.00 7,803,900
ディー・エヌ・エー 27,900 1,797.00 50,136,300
博報堂DYホールディングス 83,500 1,504.00 125,584,000
ぐるなび 12,600 370.00 4,662,000
ジャパンベストレスキューシステム
5,900 789.00 4,655,100
ファンコミュニケーションズ 12,800 410.00 5,248,000
ライク 2,400 1,901.00 4,562,400
ビジネス・ブレークスルー 11,700 380.00 4,446,000
エスプール 18,800 690.00 12,972,000
WDBホールディングス 3,300 2,013.00 6,642,900
手間いらず 1,100 4,965.00 5,461,500
アドウェイズ 9,900 650.00 6,435,000
バリューコマース 4,900 1,711.00 8,383,900
インフォマート 68,000 328.00 22,304,000
サッポロホールディングス 20,600 3,135.00 64,581,000
アサヒグループホールディングス 144,900 4,711.00 682,623,900
キリンホールディングス 283,000 2,006.50 567,839,500
宝ホールディングス 42,800 1,067.00 45,667,600
オエノンホールディングス 18,700 267.00 4,992,900
養命酒製造 2,700 1,829.00 4,938,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
49,100 1,419.00 69,672,900
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 44,200 4,740.00 209,508,000
ダイドーグループホールディングス 3,600 4,800.00 17,280,000
伊藤園 23,400 4,450.00 104,130,000
キーコーヒー 7,000 2,074.00 14,518,000
日清オイリオグループ 8,800 3,305.00 29,084,000
不二製油グループ本社 14,600 1,998.00 29,170,800
J-オイルミルズ 6,400 1,559.00 9,977,600
ローソン 16,700 5,420.00 90,514,000
サンエー 5,100 4,160.00 21,216,000
カワチ薬品 5,300 2,323.00 12,311,900
エービーシー・マート 9,800 6,780.00 66,444,000
ハードオフコーポレーション 2,800 1,300.00 3,640,000
高千穂交易 2,400 2,407.00 5,776,800
アスクル 16,300 1,733.00 28,247,900
ゲオホールディングス 7,100 1,767.00 12,545,700
アダストリア 8,100 2,273.00 18,411,300
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伊藤忠食品
1,500 4,970.00 7,455,000
くら寿司 7,900 3,180.00 25,122,000
キャンドゥ 2,400 2,313.00 5,551,200
エレマテック 6,000 1,734.00 10,404,000
パルグループホールディングス 6,600 2,761.00 18,222,600
エディオン 26,700 1,319.00 35,217,300
あらた 5,200 4,035.00 20,982,000
サーラコーポレーション 14,200 712.00 10,110,400
トーメンデバイス
1,000 6,770.00 6,770,000
ハローズ 3,100 3,365.00 10,431,500
JPホールディングス 18,800 343.00 6,448,400
フジオフードグループ本社 5,600 1,356.00 7,593,600
あみやき亭 1,700 2,982.00 5,069,400
東京エレクトロン デバイス 2,500 7,930.00 19,825,000
円谷フィールズホールディングス 5,800 4,045.00 23,461,000
双日 71,500 2,576.00 184,184,000
アルフレッサ ホールディングス
67,600 1,641.00 110,931,600
大黒天物産 2,400 4,930.00 11,832,000
ハニーズホールディングス 6,000 1,453.00 8,718,000
ファーマライズホールディングス 7,000 611.00 4,277,000
キッコーマン 41,600 6,520.00 271,232,000
味の素 153,500 4,123.00 632,880,500
ブルドックソース 2,700 1,905.00 5,143,500
キユーピー 33,700 2,248.00 75,757,600
ハウス食品グループ本社 19,200 2,689.00 51,628,800
カゴメ 29,300 3,030.00 88,779,000
アリアケジャパン 5,500 4,885.00 26,867,500
エバラ食品工業 1,700 3,040.00 5,168,000
ニチレイ 28,700 2,720.00 78,064,000
横浜冷凍 18,300 997.00 18,245,100
東洋水産 31,700 5,570.00 176,569,000
イートアンドホールディングス 2,700 2,325.00 6,277,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,700 1,021.00 7,861,700
日清食品ホールディングス 22,100 11,380.00 251,498,000
永谷園ホールディングス 3,100 2,095.00 6,494,500
一正蒲鉾 6,100 706.00 4,306,600
フジッコ 6,400 1,868.00 11,955,200
ロック・フィールド 7,700 1,579.00 12,158,300
日本たばこ産業 412,800 2,788.50 1,151,092,800
ケンコーマヨネーズ 4,300 1,289.00 5,542,700
わらべや日洋ホールディングス 4,600 1,885.00 8,671,000
なとり 3,900 2,045.00 7,975,500
ファーマフーズ 9,700 1,513.00 14,676,100
北の達人コーポレーション 26,900 334.00 8,984,600
ユーグレナ 40,400 958.00 38,703,200
紀文食品 5,100 961.00 4,901,100
ピックルスホールディングス 4,100 1,243.00 5,096,300
SREホールディングス 3,100 3,470.00 10,757,000
ADワークスグループ 20,200 163.00 3,292,600
片倉工業 5,900 1,746.00 10,301,400
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グンゼ
4,800 4,365.00 20,952,000
ヒューリック 146,300 1,083.00 158,442,900
アルペン 5,600 1,950.00 10,920,000
ラクーンホールディングス 6,400 1,128.00 7,219,200
クオールホールディングス 9,300 1,190.00 11,067,000
アルコニックス 8,900 1,346.00 11,979,400
神戸物産 52,100 3,610.00 188,081,000
ソリトンシステムズ 4,800 1,013.00 4,862,400
ジンズホールディングス
4,000 3,520.00 14,080,000
ビックカメラ 44,800 1,181.00 52,908,800
DCMホールディングス 41,100 1,193.00 49,032,300
ハイパー 4,500 440.00 1,980,000
MonotaRO 95,500 1,908.00 182,214,000
東京一番フーズ 8,200 492.00 4,034,400
あい ホールディングス 10,800 2,133.00 23,036,400
ディーブイエックス 4,700 1,030.00 4,841,000
アークランドサービスホールディング
5,500 2,187.00 12,028,500
ス
J.フロント リテイリング 83,800 1,284.00 107,599,200
ドトール・日レスホールディングス 11,900 1,879.00 22,360,100
マツキヨココカラ&カンパニー 40,900 6,620.00 270,758,000
ブロンコビリー 3,600 2,411.00 8,679,600
ZOZO 44,500 3,075.00 136,837,500
トレジャー・ファクトリー 2,000 2,414.00 4,828,000
物語コーポレーション 3,700 7,130.00 26,381,000
三越伊勢丹ホールディングス 113,400 1,411.00 160,007,400
東洋紡 27,600 1,047.00 28,897,200
富士紡ホールディングス 2,600 3,100.00 8,060,000
日清紡ホールディングス 52,400 990.00 51,876,000
倉敷紡績 4,800 2,447.00 11,745,600
ダイワボウホールディングス 27,500 2,064.00 56,760,000
日東紡績 7,600 2,109.00 16,028,400
トヨタ紡織 26,800 2,090.00 56,012,000
マクニカホールディングス 16,500 3,540.00 58,410,000
Hamee 7,100 840.00 5,964,000
ラクト・ジャパン 2,600 1,992.00 5,179,200
ウエルシアホールディングス 35,000 3,025.00 105,875,000
クリエイトSDホールディングス 11,100 3,380.00 37,518,000
グリムス 2,800 2,481.00 6,946,800
バイタルケーエスケー・ホールディン
9,800 866.00 8,486,800
グス
八洲電機 5,400 1,119.00 6,042,600
メディアスホールディングス 7,200 759.00 5,464,800
レスターホールディングス 6,400 2,215.00 14,176,000
ジューテックホールディングス 4,300 1,240.00 5,332,000
丸善CHIホールディングス 12,700 350.00 4,445,000
OCHIホールディングス 3,900 1,335.00 5,206,500
TOKAIホールディングス 33,300 862.00 28,704,600
ミサワ 2,300 615.00 1,414,500
ティーライフ 3,400 1,281.00 4,355,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Cominix 6,500 770.00 5,005,000
三洋貿易 6,900 1,139.00 7,859,100
シュッピン 5,000 906.00 4,530,000
ビューティガレージ 1,100 3,825.00 4,207,500
オイシックス・ラ・大地 9,100 2,512.00 22,859,200
ウイン・パートナーズ 4,900 1,057.00 5,179,300
ネクステージ 15,400 3,175.00 48,895,000
ジョイフル本田 21,700 1,766.00 38,322,200
鳥貴族ホールディングス
2,500 2,049.00 5,122,500
ホットランド 5,200 1,379.00 7,170,800
すかいらーくホールディングス 92,100 1,599.00 147,267,900
SFPホールディングス 3,700 1,768.00 6,541,600
綿半ホールディングス 5,200 1,416.00 7,363,200
日本毛織 16,900 958.00 16,190,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・
22,000 1,122.00 24,684,000
ホールディングス
三栄建築設計 3,300 1,493.00 4,926,900
野村不動産ホールディングス 39,200 2,921.00 114,503,200
三重交通グループホールディングス 13,400 499.00 6,686,600
サムティ 10,000 2,046.00 20,460,000
ディア・ライフ 9,600 619.00 5,942,400
コーセーアールイー 6,100 743.00 4,532,300
地主 4,800 1,901.00 9,124,800
プレサンスコーポレーション 8,200 1,677.00 13,751,400
ハウスコム 4,000 1,115.00 4,460,000
JPMC 4,700 998.00 4,690,600
サンセイランディック 5,600 818.00 4,580,800
エストラスト 8,400 600.00 5,040,000
フージャースホールディングス 9,700 827.00 8,021,900
オープンハウスグループ 23,000 4,840.00 111,320,000
東急不動産ホールディングス 188,600 639.00 120,515,400
飯田グループホールディングス 54,900 2,199.00 120,725,100
ムゲンエステート 9,400 519.00 4,878,600
帝国繊維 7,200 1,593.00 11,469,600
日本コークス工業 57,800 88.00 5,086,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,300 977.00 3,224,100
BEENOS 3,800 2,503.00 9,511,400
あさひ 5,600 1,363.00 7,632,800
日本調剤 4,600 1,173.00 5,395,800
コスモス薬品 7,600 12,630.00 95,988,000
シップヘルスケアホールディングス 24,200 2,494.00 60,354,800
ソフトクリエイトホールディングス 2,600 3,530.00 9,178,000
セブン&アイ・ホールディングス 232,200 6,134.00 1,424,314,800
クリエイト・レストランツ・ホール
50,700 960.00 48,672,000
ディングス
明治電機工業 4,700 1,140.00 5,358,000
ツルハホールディングス 16,500 9,490.00 156,585,000
サンマルクホールディングス 5,400 1,788.00 9,655,200
フェリシモ 4,400 1,000.00 4,400,000
トリドールホールディングス 16,700 2,696.00 45,023,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
帝人
61,300 1,449.00 88,823,700
東レ 427,500 801.90 342,812,250
クラレ 101,400 1,209.00 122,592,600
旭化成 398,400 954.10 380,113,440
TOKYO BASE 17,600 457.00 8,043,200
稲葉製作所 3,800 1,406.00 5,342,800
宮地エンジニアリンググループ 1,800 3,680.00 6,624,000
トーカロ 18,100 1,239.00 22,425,900
アルファ
4,700 987.00 4,638,900
SUMCO 125,100 1,873.00 234,312,300
川田テクノロジーズ 1,500 3,520.00 5,280,000
RS Technologies 4,300 3,550.00 15,265,000
And Doホールディングス 6,200 889.00 5,511,800
シーアールイー 4,200 1,090.00 4,578,000
ケイアイスター不動産 3,100 4,105.00 12,725,500
グッドコムアセット 5,900 844.00 4,979,600
ジェイ・エス・ビー
1,500 3,795.00 5,692,500
ロードスターキャピタル 3,000 1,561.00 4,683,000
日本フエルト 11,500 414.00 4,761,000
イチカワ 3,500 1,341.00 4,693,500
芦森工業 4,100 1,449.00 5,940,900
アツギ 10,200 386.00 3,937,200
JMホールディングス 5,700 1,872.00 10,670,400
コメダホールディングス 16,500 2,360.00 38,940,000
アレンザホールディングス 5,000 1,015.00 5,075,000
バロックジャパンリミテッド 5,900 839.00 4,950,100
クスリのアオキホールディングス 6,800 7,100.00 48,280,000
FOOD & LIFE COMPA
38,700 3,500.00 135,450,000
NIES
アセンテック 11,500 521.00 5,991,500
セーレン 12,400 2,519.00 31,235,600
ソトー 5,800 797.00 4,622,600
東海染工 1,600 1,077.00 1,723,200
小松マテーレ 9,300 722.00 6,714,600
ワコールホールディングス 12,300 2,335.00 28,720,500
ホギメディカル 8,600 3,225.00 27,735,000
TSIホールディングス 22,900 568.00 13,007,200
マツオカコーポレーション 4,700 1,387.00 6,518,900
ワールド 8,200 1,336.00 10,955,200
TIS 71,800 3,435.00 246,633,000
グリー 34,200 737.00 25,205,400
コーエーテクモホールディングス 40,000 2,370.00 94,800,000
三菱総合研究所 3,100 5,180.00 16,058,000
AGS 6,400 703.00 4,499,200
ファインデックス 10,100 607.00 6,130,700
ブレインパッド 6,600 654.00 4,316,400
KLab 12,600 394.00 4,964,400
ポールトゥウィンホールディングス 10,900 851.00 9,275,900
ネクソン 165,200 3,070.00 507,164,000
アイスタイル 20,400 445.00 9,078,000
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エムアップホールディングス
7,800 1,097.00 8,556,600
エイチーム 6,700 789.00 5,286,300
エニグモ 8,100 613.00 4,965,300
コロプラ 24,800 597.00 14,805,600
ブロードリーフ 37,300 439.00 16,374,700
クロス・マーケティンググループ 5,600 639.00 3,578,400
デジタルハーツホールディングス 4,000 1,535.00 6,140,000
システム情報 5,700 804.00 4,582,800
メディアドゥ
2,800 1,524.00 4,267,200
じげん 18,600 412.00 7,663,200
ブイキューブ 7,700 643.00 4,951,100
サイバーリンクス 3,700 890.00 3,293,000
フィックスターズ 7,200 1,392.00 10,022,400
CARTA HOLDINGS 3,100 1,452.00 4,501,200
オプティム 5,300 976.00 5,172,800
セレス 5,700 1,108.00 6,315,600
SHIFT 4,700 22,550.00 105,985,000
特種東海製紙 2,900 2,947.00 8,546,300
ティーガイア 6,700 1,650.00 11,055,000
テクマトリックス 11,700 1,511.00 17,678,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
19,500 2,328.00 45,396,000
メント
GMOペイメントゲートウェイ 14,600 11,370.00 166,002,000
インターネットイニシアティブ 35,600 2,677.00 95,301,200
さくらインターネット 9,700 585.00 5,674,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
1,900 3,965.00 7,533,500
ングス
SRAホールディングス 3,300 3,025.00 9,982,500
朝日ネット 8,600 586.00 5,039,600
eBASE 9,000 662.00 5,958,000
アバントグループ 8,100 1,353.00 10,959,300
アドソル日進 3,700 1,459.00 5,398,300
フリービット 4,900 1,135.00 5,561,500
コムチュア 8,400 2,224.00 18,681,600
サイバーコム 600 1,417.00 850,200
アステリア 6,900 735.00 5,071,500
アイル 3,600 1,912.00 6,883,200
王子ホールディングス 265,700 538.00 142,946,600
日本製紙 33,200 1,007.00 33,432,400
三菱製紙 8,100 299.00 2,421,900
北越コーポレーション 40,300 786.00 31,675,800
大王製紙 28,200 1,077.00 30,371,400
阿波製紙 11,100 770.00 8,547,000
マークラインズ 3,500 2,641.00 9,243,500
メディカル・データ・ビジョン 9,500 902.00 8,569,000
gumi 10,400 862.00 8,964,800
テラスカイ 2,800 1,955.00 5,474,000
デジタル・インフォメーション・テク
3,300 1,640.00 5,412,000
ノロジー
PR TIMES 2,100 1,835.00 3,853,500
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ラクス
30,200 1,736.00 52,427,200
ランドコンピュータ 5,500 1,000.00 5,500,000
ダブルスタンダード 2,600 2,015.00 5,239,000
オープンドア 4,500 1,607.00 7,231,500
アカツキ 3,000 2,160.00 6,480,000
Ubicomホールディングス 2,300 1,924.00 4,425,200
カナミックネットワーク 9,200 525.00 4,830,000
ノムラシステムコーポレーション 39,000 114.00 4,446,000
レンゴー
58,100 903.00 52,464,300
トーモク 3,700 1,534.00 5,675,800
ザ・パック 4,700 2,894.00 13,601,800
チェンジ 15,600 2,665.00 41,574,000
シンクロ・フード 200 509.00 101,800
オークネット 3,200 1,764.00 5,644,800
キャピタル・アセット・プランニング 7,600 603.00 4,582,800
マクロミル 14,500 1,027.00 14,891,500
ビーグリー
3,500 1,254.00 4,389,000
オロ 2,600 1,756.00 4,565,600
ユーザーローカル 3,800 1,691.00 6,425,800
マネーフォワード 15,400 4,840.00 74,536,000
レゾナック・ホールディングス 61,700 2,309.00 142,465,300
住友化学 473,200 477.00 225,716,400
住友精化 2,700 4,215.00 11,380,500
日産化学 30,300 5,890.00 178,467,000
ラサ工業 2,600 2,106.00 5,475,600
クレハ 5,500 8,300.00 45,650,000
多木化学 2,500 4,330.00 10,825,000
テイカ 4,300 1,173.00 5,043,900
石原産業 11,500 1,065.00 12,247,500
片倉コープアグリ 1,900 1,870.00 3,553,000
日本曹達 6,800 4,510.00 30,668,000
東ソー 85,200 1,786.00 152,167,200
トクヤマ 20,600 2,116.00 43,589,600
セントラル硝子 10,200 2,908.00 29,661,600
東亞合成 32,800 1,225.00 40,180,000
大阪ソーダ 3,800 4,215.00 16,017,000
関東電化工業 12,300 1,015.00 12,484,500
デンカ 23,200 2,944.00 68,300,800
イビデン 36,900 4,490.00 165,681,000
信越化学工業 107,700 19,210.00 2,068,917,000
日本カーバイド工業 3,500 1,308.00 4,578,000
電算システムホールディングス 3,100 2,507.00 7,771,700
堺化学工業 4,900 1,801.00 8,824,900
第一稀元素化学工業 5,800 1,022.00 5,927,600
エア・ウォーター 60,200 1,620.00 97,524,000
日本酸素ホールディングス 61,900 2,363.00 146,269,700
日本化学工業 2,800 1,977.00 5,535,600
日本パーカライジング 31,600 947.00 29,925,200
高圧ガス工業 9,300 662.00 6,156,600
四国化成ホールディングス 7,600 1,283.00 9,750,800
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ステラ ケミファ
3,800 2,518.00 9,568,400
保土谷化学工業 1,800 3,120.00 5,616,000
日本触媒 9,700 5,720.00 55,484,000
大日精化工業 4,400 1,782.00 7,840,800
カネカ 14,600 3,445.00 50,297,000
協和キリン 77,200 2,943.00 227,199,600
三菱瓦斯化学 47,600 1,940.00 92,344,000
三井化学 53,600 3,250.00 174,200,000
JSR 59,600 3,105.00 185,058,000
東京応化工業 11,200 7,240.00 81,088,000
大阪有機化学工業 4,800 2,000.00 9,600,000
三菱ケミカルグループ 430,500 812.50 349,781,250
KHネオケム 10,600 2,625.00 27,825,000
ダイセル 93,800 938.00 87,984,400
住友ベークライト 9,400 4,480.00 42,112,000
積水化学工業 130,500 1,811.00 236,335,500
日本ゼオン
38,300 1,285.00 49,215,500
アイカ工業 16,100 3,030.00 48,783,000
UBE 32,900 2,069.00 68,070,100
積水樹脂 9,300 1,933.00 17,976,900
タキロンシーアイ 13,900 497.00 6,908,300
旭有機材 4,200 2,835.00 11,907,000
ニチバン 4,000 1,806.00 7,224,000
リケンテクノス 13,700 553.00 7,576,100
大倉工業 3,000 1,890.00 5,670,000
積水化成品工業 12,400 390.00 4,836,000
群栄化学工業 2,100 2,492.00 5,233,200
ダイキョーニシカワ 14,000 635.00 8,890,000
森六ホールディングス 3,200 1,828.00 5,849,600
恵和 4,100 1,544.00 6,330,400
日本化薬 48,700 1,193.00 58,099,100
カーリットホールディングス 6,300 724.00 4,561,200
CLホールディングス 6,200 802.00 4,972,400
プレステージ・インターナショナル 27,500 675.00 18,562,500
プロトコーポレーション 8,000 1,246.00 9,968,000
アミューズ 3,500 1,765.00 6,177,500
野村総合研究所 131,000 2,952.00 386,712,000
ドリームインキュベータ 2,200 2,808.00 6,177,600
サイバネットシステム 5,300 980.00 5,194,000
クイック 5,000 1,834.00 9,170,000
TAC 22,800 204.00 4,651,200
CEホールディングス 9,100 563.00 5,123,300
電通グループ 64,300 4,360.00 280,348,000
インテージホールディングス 8,700 1,680.00 14,616,000
ぴあ 2,200 3,115.00 6,853,000
イオンファンタジー 2,800 2,845.00 7,966,000
ソースネクスト 32,500 234.00 7,605,000
シーティーエス 7,200 787.00 5,666,400
インフォコム 8,200 2,361.00 19,360,200
メディカルシステムネットワーク 11,800 400.00 4,720,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本精化
3,600 2,468.00 8,884,800
扶桑化学工業 5,900 3,645.00 21,505,500
トリケミカル研究所 8,500 2,313.00 19,660,500
シンプレクス・ホールディングス 10,700 2,360.00 25,252,000
HEROZ 5,500 1,071.00 5,890,500
ラクスル 18,000 1,354.00 24,372,000
メルカリ 28,700 2,544.00 73,012,800
IPS 2,100 2,625.00 5,512,500
FIG 12,000 305.00 3,660,000
ADEKA 22,200 2,128.00 47,241,600
日油 19,700 5,900.00 116,230,000
ミヨシ油脂 3,300 953.00 3,144,900
新日本理化 5,800 214.00 1,241,200
ハリマ化成グループ 5,800 886.00 5,138,800
イーソル 6,100 723.00 4,410,300
アルテリア・ネットワークス 6,000 1,288.00 7,728,000
ウイングアーク1st 6,600 1,819.00 12,005,400
サーバーワークス 2,100 2,322.00 4,876,200
トビラシステムズ 4,900 864.00 4,233,600
Sansan 23,900 1,520.00 36,328,000
ギフティ 6,900 2,566.00 17,705,400
花王 155,300 5,116.00 794,514,800
第一工業製薬 2,500 1,950.00 4,875,000
石原ケミカル 3,900 1,309.00 5,105,100
日華化学 5,500 846.00 4,653,000
三洋化成工業 3,900 4,280.00 16,692,000
メドレー 6,400 4,335.00 27,744,000
ベース 2,200 4,720.00 10,384,000
JMDC 10,500 4,280.00 44,940,000
武田薬品工業 565,300 4,263.00 2,409,873,900
アステラス製薬 612,100 1,886.00 1,154,420,600
住友ファーマ 47,400 868.00 41,143,200
塩野義製薬 81,700 6,160.00 503,272,000
わかもと製薬 5,400 225.00 1,215,000
日本新薬 15,100 6,310.00 95,281,000
中外製薬 199,900 3,570.00 713,643,000
科研製薬 10,900 3,640.00 39,676,000
エーザイ 77,700 7,811.00 606,914,700
理研ビタミン 5,400 2,034.00 10,983,600
ロート製薬 61,900 2,582.00 159,825,800
小野薬品工業 123,200 2,851.00 351,243,200
久光製薬 14,200 3,915.00 55,593,000
有機合成薬品工業 15,800 291.00 4,597,800
持田製薬 7,700 3,420.00 26,334,000
参天製薬 120,200 1,006.00 120,921,200
扶桑薬品工業 2,500 1,954.00 4,885,000
ツムラ 20,100 2,630.00 52,863,000
テルモ 199,000 3,705.00 737,295,000
H.U.グループホールディングス 19,200 2,687.00 51,590,400
キッセイ薬品工業 9,900 2,519.00 24,938,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
生化学工業
12,200 817.00 9,967,400
栄研化学 10,400 1,566.00 16,286,400
鳥居薬品 3,400 3,255.00 11,067,000
JCRファーマ 21,600 1,557.00 33,631,200
東和薬品 9,800 1,908.00 18,698,400
富士製薬工業 4,800 1,056.00 5,068,800
ゼリア新薬工業 8,900 2,197.00 19,553,300
第一三共 556,400 4,277.00 2,379,722,800
キョーリン製薬ホールディングス
13,800 1,690.00 23,322,000
大幸薬品 12,700 425.00 5,397,500
ダイト 4,800 2,437.00 11,697,600
大塚ホールディングス 146,200 4,164.00 608,776,800
大正製薬ホールディングス 14,200 5,430.00 77,106,000
ペプチドリーム 31,000 1,875.00 58,125,000
大日本塗料 7,800 840.00 6,552,000
日本ペイントホールディングス 282,300 1,257.00 354,851,100
関西ペイント
58,400 1,845.00 107,748,000
中国塗料 11,400 1,087.00 12,391,800
藤倉化成 11,900 434.00 5,164,600
太陽ホールディングス 9,700 2,361.00 22,901,700
DIC 24,900 2,429.00 60,482,100
サカタインクス 14,200 1,023.00 14,526,600
東洋インキSCホールディングス 12,500 1,895.00 23,687,500
T&K TOKA 5,700 1,272.00 7,250,400
アルプス技研 5,700 2,398.00 13,668,600
日本空調サービス 7,000 721.00 5,047,000
オリエンタルランド 69,300 21,475.00 1,488,217,500
フォーカスシステムズ 4,700 1,007.00 4,732,900
ダスキン 14,600 3,120.00 45,552,000
パーク24 48,900 2,028.00 99,169,200
明光ネットワークジャパン 8,600 621.00 5,340,600
ファルコホールディングス 3,000 1,964.00 5,892,000
クレスコ 4,900 1,743.00 8,540,700
フジ・メディア・ホールディングス 61,400 1,112.00 68,276,800
秀英予備校 11,100 424.00 4,706,400
ラウンドワン 54,700 480.00 26,256,000
リゾートトラスト 25,800 2,144.00 55,315,200
オービック 21,300 20,070.00 427,491,000
ジャストシステム 9,200 3,445.00 31,694,000
TDCソフト 5,400 1,509.00 8,148,600
Zホールディングス 909,000 383.00 348,147,000
ビー・エム・エル 8,100 3,165.00 25,636,500
トレンドマイクロ 36,900 6,500.00 239,850,000
りらいあコミュニケーションズ 10,800 1,452.00 15,681,600
IDホールディングス 5,300 1,003.00 5,315,900
リソー教育 29,800 354.00 10,549,200
日本オラクル 12,200 9,350.00 114,070,000
早稲田アカデミー 4,300 1,207.00 5,190,100
アルファシステムズ 2,000 4,235.00 8,470,000
フューチャー 15,900 1,783.00 28,349,700
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CAC Holdings 3,900 1,612.00 6,286,800
SBテクノロジー 2,700 1,972.00 5,324,400
トーセ 6,200 756.00 4,687,200
ユー・エス・エス 67,300 2,232.00 150,213,600
オービックビジネスコンサルタント 12,600 4,765.00 60,039,000
伊藤忠テクノソリューションズ 34,300 3,060.00 104,958,000
アイティフォー 8,400 865.00 7,266,000
東京個別指導学院 9,200 531.00 4,885,200
東計電算
900 5,940.00 5,346,000
サイバーエージェント 156,600 1,200.00 187,920,000
楽天グループ 302,900 691.00 209,303,900
エックスネット 4,800 1,015.00 4,872,000
クリーク・アンド・リバー社 3,800 2,268.00 8,618,400
モーニングスター 10,700 489.00 5,232,300
テー・オー・ダブリュー 16,400 306.00 5,018,400
大塚商会 36,200 4,585.00 165,977,000
サイボウズ
8,800 2,625.00 23,100,000
山田コンサルティンググループ 4,200 1,536.00 6,451,200
セントラルスポーツ 2,500 2,466.00 6,165,000
電通国際情報サービス 7,800 4,890.00 38,142,000
ACCESS 7,600 990.00 7,524,000
デジタルガレージ 11,300 4,545.00 51,358,500
イーエムシステムズ 10,600 869.00 9,211,400
ウェザーニューズ 2,300 6,780.00 15,594,000
CIJ 5,800 1,033.00 5,991,400
日本エンタープライズ 30,300 138.00 4,181,400
WOWOW 3,900 1,251.00 4,878,900
スカラ 6,600 725.00 4,785,000
フルキャストホールディングス 6,200 2,500.00 15,500,000
エン・ジャパン 11,800 2,409.00 28,426,200
あすか製薬ホールディングス 6,600 1,183.00 7,807,800
サワイグループホールディングス 14,600 3,790.00 55,334,000
富士フイルムホールディングス 122,600 6,419.00 786,969,400
コニカミノルタ 143,700 602.00 86,507,400
資生堂 133,400 6,153.00 820,810,200
ライオン 76,600 1,476.00 113,061,600
高砂香料工業 4,300 2,503.00 10,762,900
マンダム 13,800 1,434.00 19,789,200
ミルボン 9,500 5,820.00 55,290,000
ファンケル 27,900 2,561.00 71,451,900
コーセー 13,000 15,730.00 204,490,000
コタ 5,300 1,670.00 8,851,000
シーボン 2,900 1,600.00 4,640,000
ポーラ・オルビスホールディングス 32,700 1,760.00 57,552,000
ノエビアホールディングス 5,700 5,560.00 31,692,000
アジュバンホールディングス 5,000 1,010.00 5,050,000
新日本製薬 3,600 1,424.00 5,126,400
エステー 4,900 1,548.00 7,585,200
アグロ カネショウ 2,800 1,530.00 4,284,000
コニシ 10,700 1,777.00 19,013,900
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長谷川香料
13,200 2,935.00 38,742,000
星光PMC 8,900 540.00 4,806,000
小林製薬 18,600 8,320.00 154,752,000
荒川化学工業 5,400 984.00 5,313,600
メック 5,300 2,219.00 11,760,700
日本高純度化学 2,000 2,454.00 4,908,000
タカラバイオ 17,200 1,772.00 30,478,400
JCU 7,200 3,065.00 22,068,000
新田ゼラチン
500 813.00 406,500
OATアグリオ 2,800 1,442.00 4,037,600
デクセリアルズ 18,400 2,708.00 49,827,200
アース製薬 5,800 4,860.00 28,188,000
北興化学工業 6,400 823.00 5,267,200
大成ラミック 2,000 2,897.00 5,794,000
クミアイ化学工業 25,400 872.00 22,148,800
日本農薬 11,700 696.00 8,143,200
ニチレキ
7,500 1,386.00 10,395,000
ユシロ化学工業 6,200 828.00 5,133,600
富士石油 18,700 252.00 4,712,400
MORESCO 800 1,218.00 974,400
出光興産 70,900 3,075.00 218,017,500
ENEOSホールディングス 1,154,000 462.60 533,840,400
コスモエネルギーホールディングス 25,300 3,910.00 98,923,000
テスホールディングス 6,700 1,076.00 7,209,200
インフロニア・ホールディングス 65,500 1,037.00 67,923,500
横浜ゴム 36,300 2,441.00 88,608,300
TOYO TIRE 36,700 1,599.00 58,683,300
ブリヂストン 204,000 5,222.00 1,065,288,000
住友ゴム工業 62,600 1,230.00 76,998,000
藤倉コンポジット 2,600 979.00 2,545,400
オカモト 3,600 3,910.00 14,076,000
アキレス 4,200 1,244.00 5,224,800
フコク 4,600 1,049.00 4,825,400
ニッタ 6,500 2,929.00 19,038,500
住友理工 12,400 710.00 8,804,000
三ツ星ベルト 9,300 3,870.00 35,991,000
バンドー化学 10,100 1,015.00 10,251,500
AGC 65,000 4,980.00 323,700,000
日本板硝子 32,600 696.00 22,689,600
有沢製作所 10,500 1,400.00 14,700,000
日本電気硝子 26,100 2,489.00 64,962,900
オハラ 4,700 1,195.00 5,616,500
住友大阪セメント 9,000 3,830.00 34,470,000
太平洋セメント 40,700 2,460.00 100,122,000
日本ヒューム 7,500 664.00 4,980,000
日本コンクリート工業 21,900 232.00 5,080,800
三谷セキサン 2,700 4,395.00 11,866,500
アジアパイルホールディングス 10,000 635.00 6,350,000
東海カーボン 53,600 1,298.00 69,572,800
日本カーボン 3,700 4,160.00 15,392,000
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東洋炭素
4,000 4,270.00 17,080,000
ノリタケカンパニーリミテド 3,200 4,470.00 14,304,000
TOTO 42,100 4,570.00 192,397,000
日本碍子 75,600 1,794.00 135,626,400
日本特殊陶業 48,600 2,736.00 132,969,600
MARUWA 2,400 17,360.00 41,664,000
品川リフラクトリーズ 1,800 4,300.00 7,740,000
黒崎播磨 1,300 6,590.00 8,567,000
ヨータイ
4,300 1,495.00 6,428,500
ニッカトー 5,200 574.00 2,984,800
フジミインコーポレーテッド 5,100 6,360.00 32,436,000
クニミネ工業 900 881.00 792,900
ニチアス 16,100 2,589.00 41,682,900
日本製鉄 294,200 3,097.00 911,137,400
神戸製鋼所 132,200 890.00 117,658,000
中山製鋼所 13,500 1,069.00 14,431,500
合同製鐵
3,300 3,415.00 11,269,500
JFEホールディングス 175,600 1,745.00 306,422,000
東京製鐵 18,500 1,494.00 27,639,000
共英製鋼 7,500 1,550.00 11,625,000
大和工業 10,800 5,270.00 56,916,000
東京鐵鋼 3,400 1,794.00 6,099,600
大阪製鐵 4,200 1,325.00 5,565,000
淀川製鋼所 7,500 2,639.00 19,792,500
丸一鋼管 20,000 2,823.00 56,460,000
大同特殊鋼 8,300 5,310.00 44,073,000
日本高周波鋼業 15,200 343.00 5,213,600
日本冶金工業 4,800 4,485.00 21,528,000
山陽特殊製鋼 6,500 2,658.00 17,277,000
愛知製鋼 3,800 2,320.00 8,816,000
大平洋金属 4,700 1,987.00 9,338,900
新日本電工 42,000 374.00 15,708,000
栗本鐵工所 3,200 2,019.00 6,460,800
日本製鋼所 17,700 2,625.00 46,462,500
三菱製鋼 4,900 1,230.00 6,027,000
日亜鋼業 18,500 274.00 5,069,000
日本精線 1,100 4,635.00 5,098,500
エンビプロ・ホールディングス 300 720.00 216,000
大紀アルミニウム工業所 9,400 1,416.00 13,310,400
日本軽金属ホールディングス 17,700 1,448.00 25,629,600
三井金属鉱業 19,200 3,385.00 64,992,000
東邦亜鉛 3,900 2,084.00 8,127,600
三菱マテリアル 43,900 2,142.00 94,033,800
住友金属鉱山 76,200 5,203.00 396,468,600
DOWAホールディングス 14,800 4,515.00 66,822,000
古河機械金属 9,600 1,378.00 13,228,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,700 3,065.00 29,730,500
東邦チタニウム 11,900 2,129.00 25,335,100
UACJ 9,300 2,508.00 23,324,400
CKサンエツ 1,600 4,215.00 6,744,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
古河電気工業
21,900 2,427.00 53,151,300
住友電気工業 226,900 1,669.50 378,809,550
フジクラ 70,500 966.00 68,103,000
昭和電線ホールディングス 7,400 1,903.00 14,082,200
タツタ電線 13,400 711.00 9,527,400
平河ヒューテック 4,300 1,373.00 5,903,900
いよぎんホールディングス 74,600 811.00 60,500,600
しずおかフィナンシャルグループ 141,700 1,109.00 157,145,300
ちゅうぎんフィナンシャルグループ
52,800 966.00 51,004,800
リョービ 7,000 1,451.00 10,157,000
アーレスティ 7,800 549.00 4,282,200
アサヒホールディングス 26,600 1,972.00 52,455,200
東洋製罐グループホールディングス 43,500 1,738.00 75,603,000
ホッカンホールディングス 3,500 1,345.00 4,707,500
コロナ 5,400 915.00 4,941,000
横河ブリッジホールディングス 8,700 2,029.00 17,652,300
三和ホールディングス
60,500 1,418.00 85,789,000
文化シヤッター 18,900 1,145.00 21,640,500
三協立山 9,200 648.00 5,961,600
アルインコ 5,000 1,065.00 5,325,000
LIXIL 95,700 2,138.00 204,606,600
日本フイルコン 9,800 454.00 4,449,200
ノーリツ 9,700 1,584.00 15,364,800
長府製作所 6,600 2,101.00 13,866,600
リンナイ 11,900 9,690.00 115,311,000
ユニプレス 11,400 761.00 8,675,400
ダイニチ工業 7,200 677.00 4,874,400
日東精工 9,700 512.00 4,966,400
三洋工業 2,800 1,919.00 5,373,200
岡部 10,600 718.00 7,610,800
ジーテクト 7,300 1,399.00 10,212,700
東プレ 11,600 1,192.00 13,827,200
高周波熱錬 10,700 671.00 7,179,700
東京製綱 5,600 1,235.00 6,916,000
サンコール 2,500 620.00 1,550,000
モリテックスチール 7,200 331.00 2,383,200
パイオラックス 9,100 1,929.00 17,553,900
エイチワン 7,900 623.00 4,921,700
日本発条 58,100 898.00 52,173,800
中央発條 4,500 706.00 3,177,000
三浦工業 26,900 3,340.00 89,846,000
タクマ 19,800 1,384.00 27,403,200
テクノプロ・ホールディングス 43,900 3,470.00 152,333,000
インターワークス 12,900 372.00 4,798,800
アイ・アールジャパンホールディング
3,400 1,989.00 6,762,600
ス
KeePer技研 4,700 3,565.00 16,755,500
三機サービス 4,800 912.00 4,377,600
イー・ガーディアン 2,500 2,381.00 5,952,500
リブセンス 1,800 264.00 475,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンマテリアル
20,000 2,363.00 47,260,000
ベクトル 10,300 1,360.00 14,008,000
ウチヤマホールディングス 15,900 269.00 4,277,100
チャーム・ケア・コーポレーション 5,500 1,109.00 6,099,500
キャリアリンク 2,400 2,530.00 6,072,000
IBJ 5,300 848.00 4,494,400
アサンテ 3,200 1,644.00 5,260,800
バリューHR 5,700 1,590.00 9,063,000
M&Aキャピタルパートナーズ
6,000 4,535.00 27,210,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,600 1,121.00 5,156,600
グス
シグマクシス・ホールディングス 9,900 1,102.00 10,909,800
ウィルグループ 5,400 1,123.00 6,064,200
メドピア 5,100 1,369.00 6,981,900
リクルートホールディングス 484,700 3,809.00 1,846,222,300
エラン 8,700 1,067.00 9,282,900
ツガミ 14,300 1,468.00 20,992,400
オークマ 6,500 5,240.00 34,060,000
芝浦機械 6,400 2,899.00 18,553,600
アマダ 102,600 1,199.00 123,017,400
アイダエンジニアリング 13,200 790.00 10,428,000
TAKISAWA 4,000 1,117.00 4,468,000
FUJI 28,000 2,055.00 57,540,000
牧野フライス製作所 7,200 4,770.00 34,344,000
オーエスジー 30,700 1,928.00 59,189,600
ダイジェット工業 5,300 830.00 4,399,000
旭ダイヤモンド工業 18,000 765.00 13,770,000
DMG森精機 39,000 2,154.00 84,006,000
ソディック 17,700 740.00 13,098,000
ディスコ 10,300 40,000.00 412,000,000
日東工器 3,200 1,705.00 5,456,000
日進工具 5,400 1,069.00 5,772,600
パンチ工業 10,500 447.00 4,693,500
日本郵政 858,000 1,219.50 1,046,331,000
ベルシステム24ホールディングス 8,800 1,478.00 13,006,400
鎌倉新書 7,400 1,091.00 8,073,400
SMN 8,300 458.00 3,801,400
エアトリ 4,200 2,551.00 10,714,200
アトラエ 5,100 995.00 5,074,500
ストライク 3,200 4,080.00 13,056,000
ソラスト 18,000 679.00 12,222,000
インソース 16,200 1,309.00 21,205,800
豊田自動織機 46,600 7,730.00 360,218,000
東洋機械金属 7,200 564.00 4,060,800
エンシュウ 5,600 711.00 3,981,600
島精機製作所 10,200 1,851.00 18,880,200
オプトラン 9,500 2,100.00 19,950,000
NCホールディングス 2,200 1,926.00 4,237,200
イワキ 4,300 1,281.00 5,508,300
フリュー 6,700 1,216.00 8,147,200
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ヤマシンフィルタ
15,300 405.00 6,196,500
日阪製作所 6,200 929.00 5,759,800
やまびこ 10,500 1,275.00 13,387,500
野村マイクロ・サイエンス 2,200 4,375.00 9,625,000
平田機工 3,100 6,470.00 20,057,000
ペガサスミシン製造 7,100 672.00 4,771,200
マルマエ 3,400 1,896.00 6,446,400
タツモ 3,600 1,674.00 6,026,400
ナブテスコ
40,400 3,525.00 142,410,000
三井海洋開発 8,100 1,528.00 12,376,800
レオン自動機 6,800 1,212.00 8,241,600
SMC 20,900 66,940.00 1,399,046,000
ホソカワミクロン 4,900 2,630.00 12,887,000
ユニオンツール 2,800 3,235.00 9,058,000
オイレス工業 9,000 1,625.00 14,625,000
日精エー・エス・ビー機械 3,000 4,340.00 13,020,000
サトーホールディングス
9,100 2,309.00 21,011,900
技研製作所 6,700 2,802.00 18,773,400
日本エアーテック 4,100 1,095.00 4,489,500
カワタ 4,900 852.00 4,174,800
日精樹脂工業 5,300 972.00 5,151,600
小松製作所 301,400 3,307.00 996,729,800
住友重機械工業 38,100 2,946.00 112,242,600
日立建機 25,600 3,115.00 79,744,000
日工 9,500 627.00 5,956,500
巴工業 2,800 2,427.00 6,795,600
井関農機 6,000 1,182.00 7,092,000
TOWA 6,600 1,831.00 12,084,600
北川鉄工所 4,200 1,104.00 4,636,800
シンニッタン 14,800 259.00 3,833,200
ローツェ 3,400 10,270.00 34,918,000
タカキタ 9,600 444.00 4,262,400
クボタ 340,400 2,086.00 710,074,400
荏原実業 3,100 2,924.00 9,064,400
三菱化工機 2,400 2,221.00 5,330,400
月島機械 8,700 1,116.00 9,709,200
帝国電機製作所 4,700 2,594.00 12,191,800
新東工業 13,000 754.00 9,802,000
澁谷工業 6,000 2,408.00 14,448,000
アイチコーポレーション 9,100 777.00 7,070,700
小森コーポレーション 14,900 871.00 12,977,900
鶴見製作所 4,900 1,983.00 9,716,700
荏原製作所 26,400 5,590.00 147,576,000
石井鐵工所 1,700 2,319.00 3,942,300
酉島製作所 5,500 1,535.00 8,442,500
北越工業 6,500 1,385.00 9,002,500
ダイキン工業 76,800 23,350.00 1,793,280,000
オルガノ 8,800 3,380.00 29,744,000
トーヨーカネツ 2,400 2,638.00 6,331,200
栗田工業 36,000 6,030.00 217,080,000
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椿本チエイン
9,100 3,095.00 28,164,500
大同工業 3,900 751.00 2,928,900
日機装 15,900 944.00 15,009,600
木村化工機 6,800 735.00 4,998,000
レイズネクスト 9,000 1,348.00 12,132,000
アネスト岩田 10,900 911.00 9,929,900
ダイフク 33,200 7,240.00 240,368,000
サムコ 2,100 3,485.00 7,318,500
加藤製作所
6,000 874.00 5,244,000
タダノ 33,900 1,003.00 34,001,700
フジテック 23,500 3,215.00 75,552,500
CKD 17,800 2,011.00 35,795,800
平和 21,400 2,474.00 52,943,600
理想科学工業 5,700 2,382.00 13,577,400
SANKYO 12,700 5,570.00 70,739,000
日本金銭機械 7,100 1,252.00 8,889,200
マースグループホールディングス
3,800 2,481.00 9,427,800
フクシマガリレイ 4,800 4,270.00 20,496,000
ダイコク電機 3,500 2,676.00 9,366,000
竹内製作所 11,700 2,966.00 34,702,200
アマノ 18,300 2,492.00 45,603,600
JUKI 10,000 634.00 6,340,000
ジャノメ 8,500 613.00 5,210,500
ブラザー工業 85,900 2,011.00 172,744,900
マックス 7,900 2,143.00 16,929,700
モリタホールディングス 11,200 1,190.00 13,328,000
グローリー 16,700 2,671.00 44,605,700
新晃工業 6,500 1,553.00 10,094,500
大和冷機工業 9,900 1,233.00 12,206,700
セガサミーホールディングス 51,700 2,348.00 121,391,600
リケン 2,500 2,591.00 6,477,500
TPR 7,500 1,370.00 10,275,000
ツバキ・ナカシマ 15,900 1,087.00 17,283,300
ホシザキ 41,500 4,700.00 195,050,000
大豊工業 7,900 647.00 5,111,300
日本精工 118,200 746.00 88,177,200
NTN 126,800 338.00 42,858,400
ジェイテクト 57,200 1,018.00 58,229,600
不二越 4,700 3,860.00 18,142,000
ミネベアミツミ 111,900 2,381.00 266,433,900
日本トムソン 15,800 594.00 9,385,200
THK 37,100 2,868.00 106,402,800
ユーシン精機 7,300 729.00 5,321,700
前澤給装工業 5,200 969.00 5,038,800
イーグル工業 7,100 1,173.00 8,328,300
日本ピラー工業 6,000 3,340.00 20,040,000
キッツ 23,700 857.00 20,310,900
日立製作所 322,900 7,050.00 2,276,445,000
東芝 123,800 4,337.00 536,920,600
三菱電機 664,800 1,549.50 1,030,107,600
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富士電機
39,100 5,230.00 204,493,000
東洋電機製造 5,300 885.00 4,690,500
安川電機 76,200 5,150.00 392,430,000
シンフォニア テクノロジー 7,100 1,633.00 11,594,300
明電舎 9,800 1,914.00 18,757,200
オリジン 1,600 1,273.00 2,036,800
山洋電気 2,800 5,640.00 15,792,000
デンヨー 4,900 1,583.00 7,756,700
PHCホールディングス
8,900 1,419.00 12,629,100
ソシオネクスト 6,600 8,290.00 54,714,000
ベイカレント・コンサルティング 51,800 5,590.00 289,562,000
Orchestra Holding
2,800 1,875.00 5,250,000
s
アイモバイル 4,200 1,241.00 5,212,200
ジャパンエレベーターサービスホール
23,300 2,005.00 46,716,500
ディングス
GAMEWITH 10,800 325.00 3,510,000
ウェルビー 6,600 659.00 4,349,400
ミダックホールディングス 4,000 2,779.00 11,116,000
キュービーネットホールディングス 3,600 1,452.00 5,227,200
RPAホールディングス 18,500 340.00 6,290,000
三櫻工業 9,700 679.00 6,586,300
マキタ 80,000 3,480.00 278,400,000
東芝テック 9,600 3,860.00 37,056,000
芝浦メカトロニクス 1,200 13,330.00 15,996,000
マブチモーター 16,000 3,750.00 60,000,000
日本電産 156,200 6,932.00 1,082,778,400
トレックス・セミコンダクター 3,000 2,520.00 7,560,000
東光高岳 3,900 2,026.00 7,901,400
ダブル・スコープ 21,000 1,320.00 27,720,000
ダイヘン 5,800 4,245.00 24,621,000
ヤーマン 12,500 1,452.00 18,150,000
JVCケンウッド 58,600 385.00 22,561,000
I-PEX 4,100 1,215.00 4,981,500
日新電機 15,400 1,696.00 26,118,400
大崎電気工業 15,300 526.00 8,047,800
オムロン 58,900 7,239.00 426,377,100
日東工業 8,700 2,648.00 23,037,600
IDEC 9,500 3,275.00 31,112,500
不二電機工業 4,100 1,116.00 4,575,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 21,100 2,479.00 52,306,900
サクサホールディングス 3,800 1,523.00 5,787,400
メルコホールディングス 1,700 3,360.00 5,712,000
テクノメディカ 2,900 1,721.00 4,990,900
日本電気 91,000 4,780.00 434,980,000
富士通 64,100 17,510.00 1,122,391,000
沖電気工業 29,100 719.00 20,922,900
岩崎通信機 6,000 784.00 4,704,000
電気興業 2,600 2,166.00 5,631,600
サンケン電気 6,000 8,830.00 52,980,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイホン
3,900 1,954.00 7,620,600
ルネサスエレクトロニクス 419,700 1,710.50 717,896,850
セイコーエプソン 85,700 1,873.00 160,516,100
ワコム 50,900 661.00 33,644,900
アルバック 15,300 5,270.00 80,631,000
EIZO 4,700 3,700.00 17,390,000
ジャパンディスプレイ 247,000 42.00 10,374,000
日本信号 14,600 1,039.00 15,169,400
京三製作所
13,500 409.00 5,521,500
能美防災 8,700 1,656.00 14,407,200
ホーチキ 4,800 1,457.00 6,993,600
星和電機 10,400 456.00 4,742,400
エレコム 15,400 1,305.00 20,097,000
パナソニック ホールディングス 759,800 1,180.50 896,943,900
シャープ 77,500 977.00 75,717,500
アンリツ 45,300 1,257.00 56,942,100
富士通ゼネラル
18,200 3,760.00 68,432,000
ソニーグループ 450,500 11,440.00 5,153,720,000
TDK 101,800 4,550.00 463,190,000
帝国通信工業 3,500 1,450.00 5,075,000
タムラ製作所 27,600 754.00 20,810,400
アルプスアルパイン 57,400 1,425.00 81,795,000
池上通信機 8,000 608.00 4,864,000
日本電波工業 7,700 1,422.00 10,949,400
メイコー 7,000 2,752.00 19,264,000
ローランド ディー.ジー. 3,600 3,115.00 11,214,000
フォスター電機 6,000 947.00 5,682,000
SMK 2,100 2,500.00 5,250,000
ヨコオ 5,100 2,002.00 10,210,200
ホシデン 15,400 1,604.00 24,701,600
ヒロセ電機 10,700 16,950.00 181,365,000
日本航空電子工業 13,200 2,268.00 29,937,600
TOA 7,400 791.00 5,853,400
マクセル 14,000 1,464.00 20,496,000
古野電気 8,400 944.00 7,929,600
スミダコーポレーション 5,900 1,641.00 9,681,900
アイコム 2,500 2,571.00 6,427,500
リオン 2,700 1,853.00 5,003,100
横河電機 70,400 2,071.00 145,798,400
新電元工業 2,500 3,480.00 8,700,000
アズビル 44,500 3,610.00 160,645,000
東亜ディーケーケー 5,400 786.00 4,244,400
日本光電工業 29,400 3,375.00 99,225,000
共和電業 11,800 338.00 3,988,400
日本電子材料 4,200 1,515.00 6,363,000
堀場製作所 14,200 7,000.00 99,400,000
アドバンテスト 50,200 10,070.00 505,514,000
小野測器 11,300 409.00 4,621,700
エスペック 5,100 2,029.00 10,347,900
キーエンス 63,700 58,250.00 3,710,525,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日置電機
3,300 7,930.00 26,169,000
シスメックス 54,900 8,302.00 455,779,800
日本マイクロニクス 10,500 1,299.00 13,639,500
メガチップス 5,200 2,836.00 14,747,200
OBARA GROUP 3,000 3,840.00 11,520,000
澤藤電機 3,300 1,141.00 3,765,300
デンソー 131,400 7,386.00 970,520,400
原田工業 5,500 866.00 4,763,000
コーセル
8,500 1,085.00 9,222,500
イリソ電子工業 5,900 4,685.00 27,641,500
オプテックスグループ 11,700 2,067.00 24,183,900
千代田インテグレ 2,200 2,175.00 4,785,000
レーザーテック 31,400 22,555.00 708,227,000
スタンレー電気 45,300 2,834.00 128,380,200
岩崎電気 2,100 4,445.00 9,334,500
ウシオ電機 33,300 1,593.00 53,046,900
岡谷電機産業
100 296.00 29,600
日本セラミック 6,500 2,696.00 17,524,000
遠藤照明 6,300 815.00 5,134,500
古河電池 4,700 1,148.00 5,395,600
山一電機 5,600 1,793.00 10,040,800
図研 5,500 3,470.00 19,085,000
日本電子 16,000 4,015.00 64,240,000
カシオ計算機 47,400 1,352.00 64,084,800
ファナック 62,500 22,700.00 1,418,750,000
日本シイエムケイ 13,500 497.00 6,709,500
エンプラス 1,900 3,955.00 7,514,500
大真空 7,800 747.00 5,826,600
ローム 29,400 10,500.00 308,700,000
浜松ホトニクス 51,100 6,660.00 340,326,000
三井ハイテック 6,600 6,960.00 45,936,000
新光電気工業 22,500 3,800.00 85,500,000
京セラ 98,900 6,689.00 661,542,100
太陽誘電 31,000 4,185.00 129,735,000
村田製作所 193,100 7,403.00 1,429,519,300
双葉電子工業 12,100 548.00 6,630,800
日東電工 46,400 8,390.00 389,296,000
北陸電気工業 3,900 1,374.00 5,358,600
東海理化電機製作所 18,000 1,533.00 27,594,000
ニチコン 13,000 1,314.00 17,082,000
日本ケミコン 6,300 2,115.00 13,324,500
KOA 9,600 1,856.00 17,817,600
三井E&Sホールディングス 29,200 427.00 12,468,400
日立造船 52,700 896.00 47,219,200
三菱重工業 112,500 5,046.00 567,675,000
川崎重工業 48,000 3,025.00 145,200,000
IHI 40,600 3,630.00 147,378,000
名村造船所 16,300 385.00 6,275,500
マネジメントソリューションズ 3,600 3,690.00 13,284,000
プロレド・パートナーズ 10,300 545.00 5,613,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
and factory 11,700 363.00 4,247,100
カーブスホールディングス 20,100 782.00 15,718,200
フォーラムエンジニアリング 5,800 888.00 5,150,400
日本車輌製造 2,500 1,952.00 4,880,000
三菱ロジスネクスト 10,200 838.00 8,547,600
フルサト・マルカホールディングス 6,700 2,955.00 19,798,500
ヤマエグループホールディングス 3,800 1,653.00 6,281,400
FPG 25,500 1,217.00 31,033,500
島根銀行
9,900 521.00 5,157,900
じもとホールディングス 8,400 434.00 3,645,600
全国保証 16,500 5,290.00 87,285,000
めぶきフィナンシャルグループ 311,200 369.00 114,832,800
ジャパンインベストメントアドバイ
5,100 1,055.00 5,380,500
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 8,000 3,010.00 24,080,000
九州フィナンシャルグループ 110,400 511.00 56,414,400
かんぽ生命保険 76,200 2,411.00 183,718,200
ゆうちょ銀行 178,600 1,208.00 215,748,800
富山第一銀行 15,600 654.00 10,202,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
345,700 572.00 197,740,400
ループ
ジェイリース 2,100 2,380.00 4,998,000
西日本フィナンシャルホールディング
39,700 1,129.00 44,821,300
ス
イントラスト 4,200 928.00 3,897,600
アルヒ 7,700 1,119.00 8,616,300
プレミアグループ 10,600 1,556.00 16,493,600
日産自動車 904,700 524.20 474,243,740
いすゞ自動車 185,200 1,641.00 303,913,200
トヨタ自動車 3,497,000 1,902.50 6,653,042,500
日野自動車 82,100 572.00 46,961,200
三菱自動車工業 248,400 532.00 132,148,800
エフテック 1,400 615.00 861,000
武蔵精密工業 15,600 1,815.00 28,314,000
日産車体 11,200 883.00 9,889,600
新明和工業 20,000 1,095.00 21,900,000
極東開発工業 11,200 1,453.00 16,273,600
トピー工業 5,200 1,862.00 9,682,400
ティラド 1,900 2,225.00 4,227,500
曙ブレーキ工業 38,900 147.00 5,718,300
タチエス 10,100 1,251.00 12,635,100
NOK 24,700 1,282.00 31,665,400
フタバ産業 17,100 410.00 7,011,000
KYB 6,100 3,635.00 22,173,500
大同メタル工業 12,400 508.00 6,299,200
プレス工業 28,400 457.00 12,978,800
ミクニ 13,600 348.00 4,732,800
太平洋工業 14,600 1,135.00 16,571,000
アイシン 49,100 3,760.00 184,616,000
マツダ 210,700 1,170.00 246,519,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
今仙電機製作所
2,500 772.00 1,930,000
本田技研工業 517,700 3,460.00 1,791,242,000
スズキ 117,000 4,777.00 558,909,000
SUBARU 201,500 2,198.00 442,897,000
ヤマハ発動機 100,100 3,375.00 337,837,500
小糸製作所 76,600 2,287.00 175,184,200
エクセディ 10,400 1,800.00 18,720,000
ミツバ 11,900 507.00 6,033,300
豊田合成
18,600 2,167.00 40,306,200
愛三工業 10,500 869.00 9,124,500
盟和産業 4,800 958.00 4,598,400
ヨロズ 7,200 753.00 5,421,600
エフ・シー・シー 11,300 1,471.00 16,622,300
シマノ 26,100 21,900.00 571,590,000
テイ・エス テック 29,200 1,732.00 50,574,400
三十三フィナンシャルグループ 5,600 1,717.00 9,615,200
第四北越フィナンシャルグループ
9,800 3,225.00 31,605,000
ひろぎんホールディングス 81,800 693.00 56,687,400
マーキュリアホールディングス 4,700 782.00 3,675,400
おきなわフィナンシャルグループ 6,000 2,345.00 14,070,000
ダイレクトマーケティングミックス 7,500 1,613.00 12,097,500
ポピンズ 3,200 1,860.00 5,952,000
LITALICO 5,100 2,589.00 13,203,900
十六フィナンシャルグループ 8,200 3,190.00 26,158,000
北國フィナンシャルホールディングス 5,300 4,330.00 22,949,000
ネットプロテクションズホールディン
20,700 578.00 11,964,600
グス
プロクレアホールディングス 7,700 2,339.00 18,010,300
あいちフィナンシャルグループ 8,800 2,344.00 20,627,200
ジャムコ 3,500 1,794.00 6,279,000
小野建 6,200 1,506.00 9,337,200
はるやまホールディングス 11,000 446.00 4,906,000
南陽 2,500 2,022.00 5,055,000
ノジマ 22,000 1,309.00 28,798,000
佐鳥電機 4,200 1,633.00 6,858,600
カッパ・クリエイト 10,600 1,429.00 15,147,400
伯東 3,900 4,840.00 18,876,000
コンドーテック 5,200 1,060.00 5,512,000
中山福 14,500 346.00 5,017,000
ライトオン 6,600 558.00 3,682,800
ナガイレーベン 8,500 1,971.00 16,753,500
三菱食品 6,200 3,290.00 20,398,000
良品計画 86,900 1,404.00 122,007,600
松田産業 5,100 2,270.00 11,577,000
第一興商 13,000 4,250.00 55,250,000
メディパルホールディングス 69,900 1,750.00 122,325,000
アドヴァングループ 6,400 905.00 5,792,000
SPK 3,500 1,519.00 5,316,500
萩原電気ホールディングス 2,600 2,666.00 6,931,600
アルビス 2,200 2,402.00 5,284,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アズワン
9,900 5,710.00 56,529,000
スズデン 2,400 2,663.00 6,391,200
シモジマ 5,200 1,023.00 5,319,600
ドウシシャ 7,100 1,769.00 12,559,900
小津産業 2,600 1,703.00 4,427,800
コナカ 14,200 357.00 5,069,400
高速 3,500 1,922.00 6,727,000
ハウス オブ ローゼ 2,900 1,649.00 4,782,100
G-7ホールディングス
8,400 1,436.00 12,062,400
イオン北海道 10,000 891.00 8,910,000
コジマ 13,000 559.00 7,267,000
ヒマラヤ 4,900 945.00 4,630,500
コーナン商事 9,100 3,360.00 30,576,000
ネットワンシステムズ 23,800 3,285.00 78,183,000
エコス 2,600 1,854.00 4,820,400
ワタミ 8,100 900.00 7,290,000
パン・パシフィック・インターナショ
151,100 2,584.00 390,442,400
ナルホールディングス
丸文 6,000 1,323.00 7,938,000
西松屋チェーン 14,900 1,565.00 23,318,500
ゼンショーホールディングス 36,900 3,810.00 140,589,000
ハピネット 5,700 1,858.00 10,590,600
橋本総業ホールディングス 4,700 1,118.00 5,254,600
日本ライフライン 19,700 914.00 18,005,800
サイゼリヤ 11,200 3,055.00 34,216,000
VTホールディングス 25,600 503.00 12,876,800
アルゴグラフィックス 5,900 3,825.00 22,567,500
魚力 2,300 2,156.00 4,958,800
IDOM 20,400 870.00 17,748,000
日本エム・ディ・エム 5,700 1,038.00 5,916,600
フジ・コーポレーション 3,800 1,251.00 4,753,800
ユナイテッドアローズ 7,200 1,741.00 12,535,200
進和 4,500 2,126.00 9,567,000
ダイトロン 2,700 2,457.00 6,633,900
ハイデイ日高 10,000 2,057.00 20,570,000
シークス 9,600 1,504.00 14,438,400
コロワイド 31,000 1,875.00 58,125,000
ピーシーデポコーポレーション 17,800 298.00 5,304,400
田中商事 8,300 595.00 4,938,500
オーハシテクニカ 3,400 1,545.00 5,253,000
壱番屋 5,300 4,690.00 24,857,000
白銅 2,400 2,588.00 6,211,200
スギホールディングス 13,600 5,730.00 77,928,000
薬王堂ホールディングス 3,800 2,422.00 9,203,600
島津製作所 77,600 3,855.00 299,148,000
JMS 9,700 516.00 5,005,200
長野計器 4,600 1,207.00 5,552,200
ブイ・テクノロジー 3,100 2,519.00 7,808,900
スター精密 12,100 1,639.00 19,831,900
東京計器 4,900 1,297.00 6,355,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛知時計電機
3,600 1,451.00 5,223,600
インターアクション 3,900 1,485.00 5,791,500
オーバル 6,800 468.00 3,182,400
東京精密 14,000 4,785.00 66,990,000
マニー 28,000 1,862.00 52,136,000
ニコン 99,000 1,294.00 128,106,000
トプコン 33,500 1,698.00 56,883,000
オリンパス 398,100 2,295.00 913,639,500
理研計器
4,000 4,955.00 19,820,000
SCREENホールディングス 10,900 10,330.00 112,597,000
キヤノン電子 7,000 1,738.00 12,166,000
タムロン 4,800 3,165.00 15,192,000
HOYA 136,000 13,410.00 1,823,760,000
シード 2,600 564.00 1,466,400
ノーリツ鋼機 6,000 2,130.00 12,780,000
A&Dホロンホールディングス 9,300 1,257.00 11,690,100
朝日インテック
84,100 2,356.00 198,139,600
キヤノン 349,400 2,960.50 1,034,398,700
リコー 159,700 1,066.00 170,240,200
シチズン時計 70,000 835.00 58,450,000
リズム 1,200 1,532.00 1,838,400
メニコン 21,900 2,951.00 64,626,900
KYORITSU 25,700 127.00 3,263,900
スノーピーク 10,900 2,187.00 23,838,300
パラマウントベッドホールディングス 14,700 2,404.00 35,338,800
トランザクション 4,900 1,509.00 7,394,100
粧美堂 2,200 377.00 829,400
ニホンフラッシュ 6,000 936.00 5,616,000
前田工繊 6,900 3,350.00 23,115,000
永大産業 18,700 219.00 4,095,300
アートネイチャー 6,600 749.00 4,943,400
バンダイナムコホールディングス 58,200 8,575.00 499,065,000
アイフィスジャパン 7,000 599.00 4,193,000
SHOEI 6,700 5,150.00 34,505,000
フランスベッドホールディングス 7,900 998.00 7,884,200
マーベラス 10,400 720.00 7,488,000
パイロットコーポレーション 10,000 4,420.00 44,200,000
萩原工業 4,300 1,215.00 5,224,500
エイベックス 10,900 1,613.00 17,581,700
フジシールインターナショナル 12,900 1,616.00 20,846,400
タカラトミー 29,400 1,301.00 38,249,400
広済堂ホールディングス 4,300 2,362.00 10,156,600
レック 9,100 933.00 8,490,300
プロネクサス 5,300 988.00 5,236,400
大建工業 3,900 2,127.00 8,295,300
きもと 5,500 200.00 1,100,000
凸版印刷 83,300 2,402.00 200,086,600
大日本印刷 75,600 3,640.00 275,184,000
共同印刷 1,800 2,941.00 5,293,800
NISSHA 12,100 1,841.00 22,276,100
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藤森工業
5,000 3,075.00 15,375,000
TAKARA & COMPANY 4,400 2,175.00 9,570,000
前澤化成工業 4,100 1,380.00 5,658,000
未来工業 3,300 1,503.00 4,959,900
アシックス 58,800 3,270.00 192,276,000
ツツミ 2,500 1,987.00 4,967,500
JSP 4,500 1,590.00 7,155,000
ニチハ 8,000 2,648.00 21,184,000
ローランド
4,700 3,895.00 18,306,500
エフピコ 12,100 3,605.00 43,620,500
小松ウオール工業 2,700 1,922.00 5,189,400
ヤマハ 40,100 4,955.00 198,695,500
河合楽器製作所 1,900 2,667.00 5,067,300
ピジョン 40,600 2,200.00 89,320,000
天馬 5,400 2,307.00 12,457,800
兼松サステック 400 2,247.00 898,800
キングジム
5,600 886.00 4,961,600
象印マホービン 19,000 1,635.00 31,065,000
リンテック 12,800 2,196.00 28,108,800
信越ポリマー 11,800 1,349.00 15,918,200
東リ 20,900 270.00 5,643,000
イトーキ 13,100 745.00 9,759,500
任天堂 402,100 5,464.00 2,197,074,400
三菱鉛筆 9,000 1,480.00 13,320,000
松風 2,900 2,087.00 6,052,300
タカラスタンダード 12,300 1,404.00 17,269,200
コクヨ 30,700 1,849.00 56,764,300
ナカバヤシ 9,900 481.00 4,761,900
ニフコ 23,000 3,460.00 79,580,000
グローブライド 5,100 2,609.00 13,305,900
オカムラ 19,200 1,348.00 25,881,600
バルカー 5,300 3,240.00 17,172,000
MUTOHホールディングス 2,400 1,674.00 4,017,600
伊藤忠商事 415,200 4,108.00 1,705,641,600
丸紅 532,000 1,758.50 935,522,000
スクロール 10,000 785.00 7,850,000
ヨンドシーホールディングス 5,800 1,795.00 10,411,000
長瀬産業 31,700 2,044.00 64,794,800
蝶理 3,600 2,509.00 9,032,400
豊田通商 59,000 5,580.00 329,220,000
オンワードホールディングス 41,400 337.00 13,951,800
三共生興 10,200 553.00 5,640,600
兼松 26,200 1,591.00 41,684,200
美津濃 6,300 3,030.00 19,089,000
三井物産 493,000 3,908.00 1,926,644,000
日本紙パルプ商事 3,600 5,150.00 18,540,000
東京エレクトロン 44,900 45,480.00 2,042,052,000
カメイ 7,200 1,376.00 9,907,200
OUGホールディングス 1,700 2,484.00 4,222,800
スターゼン 5,100 2,148.00 10,954,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイコーグループ
9,900 2,926.00 28,967,400
山善 18,200 1,044.00 19,000,800
椿本興業 1,200 4,090.00 4,908,000
住友商事 417,300 2,361.50 985,453,950
BIPROGY 23,500 2,921.00 68,643,500
内田洋行 3,000 4,700.00 14,100,000
三菱商事 421,300 4,675.00 1,969,577,500
第一実業 2,400 5,200.00 12,480,000
キヤノンマーケティングジャパン
15,600 3,090.00 48,204,000
西華産業 3,100 1,720.00 5,332,000
佐藤商事 4,700 1,367.00 6,424,900
菱洋エレクトロ 5,700 2,436.00 13,885,200
東京産業 6,400 773.00 4,947,200
ユアサ商事 6,100 3,635.00 22,173,500
神鋼商事 1,700 5,820.00 9,894,000
阪和興業 12,100 3,970.00 48,037,000
正栄食品工業
4,500 4,165.00 18,742,500
カナデン 5,400 1,103.00 5,956,200
菱電商事 5,400 1,866.00 10,076,400
ニプロ 53,100 1,086.00 57,666,600
岩谷産業 15,300 5,660.00 86,598,000
ナイス 2,900 1,368.00 3,967,200
極東貿易 4,000 1,446.00 5,784,000
アステナホールディングス 11,700 426.00 4,984,200
兼松エレクトロニクス 4,100 6,180.00 25,338,000
三愛オブリ 18,600 1,402.00 26,077,200
稲畑産業 13,600 2,610.00 35,496,000
GSIクレオス 3,900 1,562.00 6,091,800
明和産業 9,000 702.00 6,318,000
クワザワホールディングス 10,600 466.00 4,939,600
ゴールドウイン 11,400 11,350.00 129,390,000
ユニ・チャーム 133,100 5,059.00 673,352,900
デサント 11,000 3,925.00 43,175,000
ワキタ 12,400 1,167.00 14,470,800
ヤマトインターナショナル 17,500 250.00 4,375,000
東邦ホールディングス 16,800 2,151.00 36,136,800
サンゲツ 16,900 2,383.00 40,272,700
ミツウロコグループホールディングス 8,700 1,350.00 11,745,000
シナネンホールディングス 2,200 3,515.00 7,733,000
伊藤忠エネクス 16,700 1,102.00 18,403,400
サンリオ 19,100 4,080.00 77,928,000
サンワ テクノス 3,400 1,929.00 6,558,600
リョーサン 7,100 3,075.00 21,832,500
新光商事 9,100 1,288.00 11,720,800
トーホー 2,900 1,765.00 5,118,500
三信電気 2,700 2,550.00 6,885,000
東陽テクニカ 7,500 1,299.00 9,742,500
モスフードサービス 9,900 3,080.00 30,492,000
加賀電子 5,500 4,670.00 25,685,000
三益半導体工業 5,900 2,513.00 14,826,700
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都築電気
3,700 1,354.00 5,009,800
立花エレテック 4,900 1,873.00 9,177,700
木曽路 10,200 2,191.00 22,348,200
SRSホールディングス 11,100 914.00 10,145,400
千趣会 12,400 396.00 4,910,400
リテールパートナーズ 10,000 1,307.00 13,070,000
ケーヨー 10,900 896.00 9,766,400
上新電機 6,000 1,991.00 11,946,000
日本瓦斯
36,100 1,879.00 67,831,900
ロイヤルホールディングス 13,100 2,560.00 33,536,000
東天紅 5,400 747.00 4,033,800
いなげや 6,500 1,339.00 8,703,500
チヨダ 6,400 792.00 5,068,800
ライフコーポレーション 5,900 2,796.00 16,496,400
リンガーハット 8,700 2,251.00 19,583,700
MrMaxHD 9,400 684.00 6,429,600
AOKIホールディングス
12,500 785.00 9,812,500
オークワ 10,800 921.00 9,946,800
コメリ 10,400 2,650.00 27,560,000
青山商事 14,400 951.00 13,694,400
しまむら 7,900 12,930.00 102,147,000
高島屋 50,800 1,904.00 96,723,200
松屋 11,400 1,138.00 12,973,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 32,800 1,359.00 44,575,200
近鉄百貨店 2,200 2,454.00 5,398,800
丸井グループ 49,700 2,066.00 102,680,200
クレディセゾン 39,700 1,824.00 72,412,800
アクシアル リテイリング 4,600 3,545.00 16,307,000
イオン 228,400 2,613.50 596,923,400
イズミ 10,200 2,995.00 30,549,000
平和堂 11,300 2,177.00 24,600,100
フジ 10,300 1,827.00 18,818,100
ヤオコー 7,600 6,840.00 51,984,000
ゼビオホールディングス 9,100 979.00 8,908,900
ケーズホールディングス 53,600 1,182.00 63,355,200
PALTAC 10,600 4,860.00 51,516,000
三谷産業 15,700 319.00 5,008,300
日産東京販売ホールディングス 4,800 349.00 1,675,200
SBI新生銀行 18,500 2,436.00 45,066,000
あおぞら銀行 39,400 2,651.00 104,449,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,982,500 998.30 3,975,729,750
りそなホールディングス 800,600 753.90 603,572,340
三井住友トラスト・ホールディングス 114,000 4,961.00 565,554,000
三井住友フィナンシャルグループ 458,400 6,000.00 2,750,400,000
千葉銀行 174,800 990.00 173,052,000
群馬銀行 121,700 507.00 61,701,900
武蔵野銀行 8,100 2,497.00 20,225,700
千葉興業銀行 14,700 513.00 7,541,100
筑波銀行 27,500 239.00 6,572,500
七十七銀行 20,100 2,413.00 48,501,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
秋田銀行
4,200 1,940.00 8,148,000
山形銀行 7,000 1,277.00 8,939,000
岩手銀行 4,300 2,437.00 10,479,100
東邦銀行 49,600 248.00 12,300,800
ふくおかフィナンシャルグループ 50,100 3,095.00 155,059,500
スルガ銀行 55,300 423.00 23,391,900
八十二銀行 128,700 604.00 77,734,800
山梨中央銀行 6,400 1,353.00 8,659,200
大垣共立銀行
12,000 1,998.00 23,976,000
福井銀行 5,600 1,694.00 9,486,400
清水銀行 3,100 1,546.00 4,792,600
富山銀行 1,100 1,805.00 1,985,500
滋賀銀行 10,400 2,908.00 30,243,200
南都銀行 9,400 2,673.00 25,126,200
百五銀行 59,000 417.00 24,603,000
京都銀行 19,900 6,430.00 127,957,000
紀陽銀行
22,400 1,621.00 36,310,400
ほくほくフィナンシャルグループ 39,900 1,056.00 42,134,400
山陰合同銀行 39,300 843.00 33,129,900
百十四銀行 5,700 1,997.00 11,382,900
四国銀行 10,000 952.00 9,520,000
阿波銀行 9,300 2,236.00 20,794,800
大分銀行 3,800 2,260.00 8,588,000
宮崎銀行 4,100 2,783.00 11,410,300
佐賀銀行 3,700 1,846.00 6,830,200
琉球銀行 14,400 1,099.00 15,825,600
セブン銀行 224,700 269.00 60,444,300
みずほフィナンシャルグループ 907,100 2,145.00 1,945,729,500
山口フィナンシャルグループ 69,300 922.00 63,894,600
芙蓉総合リース 5,800 9,090.00 52,722,000
みずほリース 9,300 3,585.00 33,340,500
東京センチュリー 11,800 4,630.00 54,634,000
SBIホールディングス 90,800 2,960.00 268,768,000
日本証券金融 25,100 1,033.00 25,928,300
アイフル 103,900 369.00 38,339,100
長野銀行 3,600 1,524.00 5,486,400
名古屋銀行 4,200 3,620.00 15,204,000
北洋銀行 95,000 299.00 28,405,000
大光銀行 3,600 1,256.00 4,521,600
愛媛銀行 8,500 959.00 8,151,500
京葉銀行 29,100 651.00 18,944,100
栃木銀行 28,700 331.00 9,499,700
北日本銀行 2,300 2,143.00 4,928,900
東和銀行 11,500 608.00 6,992,000
リコーリース 6,000 3,955.00 23,730,000
イオンフィナンシャルサービス 36,000 1,332.00 47,952,000
アコム 111,900 327.00 36,591,300
ジャックス 6,700 4,290.00 28,743,000
オリエントコーポレーション 16,400 1,166.00 19,122,400
オリックス 419,500 2,426.50 1,017,916,750
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱HCキャピタル
244,600 695.00 169,997,000
ジャフコ グループ 20,900 2,121.00 44,328,900
九州リースサービス 3,400 913.00 3,104,200
トモニホールディングス 50,700 390.00 19,773,000
大和証券グループ本社 448,500 644.00 288,834,000
野村ホールディングス 1,155,200 565.80 653,612,160
岡三証券グループ 55,100 447.00 24,629,700
丸三証券 20,900 440.00 9,196,000
東洋証券
20,800 326.00 6,780,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
68,300 389.00 26,568,700
ングス
光世証券 5,100 374.00 1,907,400
水戸証券 23,000 303.00 6,969,000
いちよし証券 11,600 651.00 7,551,600
松井証券 37,000 805.00 29,785,000
SOMPOホールディングス 107,700 5,796.00 624,229,200
日本取引所グループ 176,200 1,966.50 346,497,300
マネックスグループ 70,100 529.00 37,082,900
極東証券 8,500 626.00 5,321,000
岩井コスモホールディングス 7,100 1,383.00 9,819,300
アイザワ証券グループ 9,100 710.00 6,461,000
フィデアホールディングス 6,500 1,477.00 9,600,500
池田泉州ホールディングス 80,300 255.00 20,476,500
アニコム ホールディングス 21,300 567.00 12,077,100
MS&ADインシュアランスグループ
127,600 4,457.00 568,713,200
ホールディングス
スパークス・グループ 7,000 1,716.00 12,012,000
第一生命ホールディングス 319,300 2,964.00 946,405,200
東京海上ホールディングス 631,600 2,866.50 1,810,481,400
イー・ギャランティ 10,100 2,275.00 22,977,500
アサックス 8,000 619.00 4,952,000
NECキャピタルソリューション 3,100 2,580.00 7,998,000
T&Dホールディングス 168,300 2,165.00 364,369,500
アドバンスクリエイト 3,500 1,187.00 4,154,500
三井不動産 272,600 2,485.50 677,547,300
三菱地所 378,500 1,638.00 619,983,000
平和不動産 10,200 3,595.00 36,669,000
東京建物 59,800 1,593.00 95,261,400
京阪神ビルディング 7,900 1,219.00 9,630,100
住友不動産 113,400 3,100.00 351,540,000
テーオーシー 11,300 629.00 7,107,700
東京楽天地 1,200 4,460.00 5,352,000
レオパレス21 70,700 325.00 22,977,500
スターツコーポレーション 9,100 2,562.00 23,314,200
フジ住宅 8,800 676.00 5,948,800
空港施設 9,200 518.00 4,765,600
ゴールドクレスト 6,000 1,658.00 9,948,000
リログループ 36,400 2,168.00 78,915,200
エスリード 2,900 2,097.00 6,081,300
日神グループホールディングス 11,000 451.00 4,961,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本エスコン
14,100 828.00 11,674,800
MIRARTHホールディングス 31,700 361.00 11,443,700
AVANTIA 5,800 798.00 4,628,400
イオンモール 32,500 1,810.00 58,825,000
ファースト住建 4,300 1,083.00 4,656,900
カチタス 16,900 2,694.00 45,528,600
東祥 4,600 1,189.00 5,469,400
トーセイ 10,400 1,442.00 14,996,800
穴吹興産
2,300 2,180.00 5,014,000
サンフロンティア不動産 10,500 1,221.00 12,820,500
FJネクストホールディングス 6,600 985.00 6,501,000
グランディハウス 8,600 580.00 4,988,000
東武鉄道 70,000 3,005.00 210,350,000
相鉄ホールディングス 21,000 2,293.00 48,153,000
東急 178,600 1,631.00 291,296,600
京浜急行電鉄 72,200 1,272.00 91,838,400
小田急電鉄
96,500 1,639.00 158,163,500
京王電鉄 33,700 4,700.00 158,390,000
京成電鉄 41,100 3,870.00 159,057,000
富士急行 7,800 4,185.00 32,643,000
東日本旅客鉄道 108,000 6,905.00 745,740,000
西日本旅客鉄道 81,400 5,280.00 429,792,000
東海旅客鉄道 49,100 15,300.00 751,230,000
西武ホールディングス 77,000 1,412.00 108,724,000
鴻池運輸 10,900 1,473.00 16,055,700
西日本鉄道 17,000 2,408.00 40,936,000
ハマキョウレックス 5,000 3,150.00 15,750,000
サカイ引越センター 3,000 4,400.00 13,200,000
近鉄グループホールディングス 63,600 4,115.00 261,714,000
阪急阪神ホールディングス 84,800 3,840.00 325,632,000
南海電気鉄道 30,400 2,753.00 83,691,200
京阪ホールディングス 26,300 3,400.00 89,420,000
神戸電鉄 1,700 3,175.00 5,397,500
名古屋鉄道 70,300 2,077.00 146,013,100
山陽電気鉄道 4,800 2,188.00 10,502,400
アルプス物流 5,100 1,283.00 6,543,300
トランコム 1,800 6,930.00 12,474,000
ヤマトホールディングス 81,400 2,331.00 189,743,400
山九 16,200 4,840.00 78,408,000
日新 4,800 2,030.00 9,744,000
丸全昭和運輸 3,900 3,030.00 11,817,000
センコーグループホールディングス 33,700 976.00 32,891,200
トナミホールディングス 1,400 3,840.00 5,376,000
ニッコンホールディングス 20,400 2,470.00 50,388,000
日本石油輸送 1,200 2,337.00 2,804,400
福山通運 4,800 3,360.00 16,128,000
セイノーホールディングス 39,600 1,384.00 54,806,400
神奈川中央交通 1,800 3,270.00 5,886,000
AZ-COM丸和ホールディングス 15,300 1,842.00 28,182,600
C&Fロジホールディングス 6,100 1,205.00 7,350,500
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日本郵船
170,100 3,329.00 566,262,900
商船三井 112,100 3,420.00 383,382,000
川崎汽船 54,200 3,250.00 176,150,000
NSユナイテッド海運 3,500 4,165.00 14,577,500
明治海運 6,200 652.00 4,042,400
飯野海運 23,300 1,002.00 23,346,600
共栄タンカー 600 958.00 574,800
九州旅客鉄道 45,000 2,949.00 132,705,000
SGホールディングス
122,000 2,095.00 255,590,000
NIPPON EXPRESSホール
23,700 7,660.00 181,542,000
ディングス
日本航空 156,200 2,601.00 406,276,200
ANAホールディングス 173,000 2,813.00 486,649,000
パスコ 1,200 1,412.00 1,694,400
TREホールディングス 13,800 1,482.00 20,451,600
人・夢・技術グループ 2,900 1,527.00 4,428,300
西本Wismettacホールディン
1,700 3,625.00 6,162,500
グス
Genky DrugStores 3,300 4,245.00 14,008,500
KPPグループホールディングス 15,700 787.00 12,355,900
ナルミヤ・インターナショナル 5,600 933.00 5,224,800
ブックオフグループホールディングス 4,000 1,274.00 5,096,000
ギフトホールディングス 1,400 4,285.00 5,999,000
三菱倉庫
13,700 3,115.00 42,675,500
三井倉庫ホールディングス 5,900 4,030.00 23,777,000
住友倉庫 17,500 2,107.00 36,872,500
澁澤倉庫 2,500 2,166.00 5,415,000
ヤマタネ 3,000 1,665.00 4,995,000
東陽倉庫 15,600 273.00 4,258,800
乾汽船 8,100 2,038.00 16,507,800
日本トランスシティ 12,800 567.00 7,257,600
中央倉庫 5,100 986.00 5,028,600
安田倉庫 5,200 945.00 4,914,000
上組 30,500 2,695.00 82,197,500
キユーソー流通システム 4,200 954.00 4,006,800
東海運 13,300 288.00 3,830,400
エーアイテイー 4,000 1,578.00 6,312,000
内外トランスライン 2,300 2,165.00 4,979,500
日本コンセプト 3,400 1,347.00 4,579,800
TBSホールディングス 32,700 1,629.00 53,268,300
日本テレビホールディングス 56,500 1,080.00 61,020,000
朝日放送グループホールディングス 7,600 660.00 5,016,000
テレビ朝日ホールディングス 15,500 1,402.00 21,731,000
スカパーJSATホールディングス 56,700 487.00 27,612,900
テレビ東京ホールディングス 4,600 2,128.00 9,788,800
日本BS放送 4,800 910.00 4,368,000
ビジョン 8,400 1,599.00 13,431,600
USEN-NEXT HOLDING
5,700 2,615.00 14,905,500
S
日本通信 58,900 240.00 14,136,000
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日本電信電話
818,400 3,972.00 3,250,684,800
KDDI 493,600 4,039.00 1,993,650,400
ソフトバンク 1,026,100 1,532.50 1,572,498,250
光通信 7,500 20,230.00 151,725,000
エムティーアイ 9,400 510.00 4,794,000
GMOインターネットグループ 23,700 2,573.00 60,980,100
アイドママーケティングコミュニケー
16,400 287.00 4,706,800
ション
KADOKAWA 33,800 2,733.00 92,375,400
学研ホールディングス 10,600 863.00 9,147,800
ゼンリン 10,900 852.00 9,286,800
インプレスホールディングス 22,700 201.00 4,562,700
東京電力ホールディングス 574,100 480.00 275,568,000
中部電力 234,700 1,450.00 340,315,000
関西電力 245,900 1,323.00 325,325,700
中国電力 101,400 704.00 71,385,600
北陸電力 60,100 571.00 34,317,100
東北電力 155,700 683.00 106,343,100
四国電力 54,400 752.00 40,908,800
九州電力 146,800 754.00 110,687,200
北海道電力 61,500 485.00 29,827,500
沖縄電力 14,900 1,070.00 15,943,000
電源開発 48,000 2,154.00 103,392,000
エフオン 4,200 592.00 2,486,400
イーレックス 11,300 2,032.00 22,961,600
レノバ 16,900 2,251.00 38,041,900
東京瓦斯 134,600 2,681.00 360,862,600
大阪瓦斯 129,000 2,147.00 276,963,000
東邦瓦斯 25,100 2,510.00 63,001,000
北海道瓦斯 3,800 1,808.00 6,870,400
広島ガス 14,000 346.00 4,844,000
西部ガスホールディングス 6,000 1,773.00 10,638,000
静岡ガス 14,500 1,122.00 16,269,000
メタウォーター 8,000 1,645.00 13,160,000
アイネット 3,900 1,280.00 4,992,000
松竹 3,700 11,050.00 40,885,000
東宝 40,000 4,730.00 189,200,000
エイチ・アイ・エス 17,100 2,091.00 35,756,100
東映 1,800 17,110.00 30,798,000
ラックランド 2,000 2,898.00 5,796,000
エヌ・ティ・ティ・データ 200,400 1,883.00 377,353,200
共立メンテナンス 11,200 5,270.00 59,024,000
イチネンホールディングス 6,900 1,272.00 8,776,800
建設技術研究所 3,400 3,480.00 11,832,000
スペース 5,300 890.00 4,717,000
アインホールディングス 9,300 5,600.00 52,080,000
燦ホールディングス 2,900 2,080.00 6,032,000
ピー・シー・エー 3,900 1,239.00 4,832,100
東京テアトル 4,000 1,130.00 4,520,000
タナベコンサルティンググループ 7,000 879.00 6,153,000
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ビジネスブレイン太田昭和
2,700 2,095.00 5,656,500
ナガワ 1,800 7,600.00 13,680,000
東京都競馬 5,500 3,725.00 20,487,500
カナモト 12,000 2,226.00 26,712,000
DTS 13,600 3,095.00 42,092,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
32,100 6,240.00 200,304,000
ングス
シーイーシー 9,000 1,506.00 13,554,000
カプコン 63,500 4,490.00 285,115,000
西尾レントオール 6,100 3,110.00 18,971,000
アイ・エス・ビー 4,300 1,202.00 5,168,600
日本空港ビルデング 22,200 6,500.00 144,300,000
トランス・コスモス 8,100 3,385.00 27,418,500
乃村工藝社 28,600 898.00 25,682,800
ジャステック 4,200 1,238.00 5,199,600
SCSK 52,100 1,952.00 101,699,200
藤田観光 2,900 3,315.00 9,613,500
KNT-CTホールディングス 3,900 1,713.00 6,680,700
日本管財 6,900 2,551.00 17,601,900
トーカイ 5,800 1,904.00 11,043,200
セコム 66,700 7,875.00 525,262,500
NSW 2,500 2,104.00 5,260,000
セントラル警備保障 3,500 2,490.00 8,715,000
アイネス 4,500 1,331.00 5,989,500
丹青社 12,700 712.00 9,042,400
メイテック 26,100 2,431.00 63,449,100
TKC 11,500 3,645.00 41,917,500
富士ソフト 7,200 7,710.00 55,512,000
応用地質 6,100 1,998.00 12,187,800
船井総研ホールディングス 13,800 2,782.00 38,391,600
NSD 22,800 2,292.00 52,257,600
進学会ホールディングス 14,600 300.00 4,380,000
丸紅建材リース 2,500 1,939.00 4,847,500
コナミグループ 27,300 6,260.00 170,898,000
学究社 2,700 2,011.00 5,429,700
ベネッセホールディングス 24,400 1,976.00 48,214,400
イオンディライト 7,200 3,020.00 21,744,000
ナック 5,200 979.00 5,090,800
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,820.00 12,408,000
ダイセキ 13,400 4,025.00 53,935,000
ステップ 2,700 1,776.00 4,795,200
日鉄物産 4,600 9,260.00 42,596,000
泉州電業 3,400 3,655.00 12,427,000
元気寿司 2,100 3,045.00 6,394,500
トラスコ中山 14,100 2,202.00 31,048,200
ヤマダホールディングス 276,300 479.00 132,347,700
オートバックスセブン 23,400 1,448.00 33,883,200
モリト 6,500 985.00 6,402,500
アークランズ 9,900 1,455.00 14,404,500
ニトリホールディングス 27,300 16,085.00 439,120,500
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グルメ杵屋
5,500 1,011.00 5,560,500
愛眼 27,500 165.00 4,537,500
ケーユーホールディングス 3,900 1,455.00 5,674,500
吉野家ホールディングス 26,400 2,371.00 62,594,400
加藤産業 8,200 3,635.00 29,807,000
イノテック 4,200 1,331.00 5,590,200
イエローハット 11,900 1,778.00 21,158,200
松屋フーズホールディングス 3,200 4,000.00 12,800,000
JBCCホールディングス
4,700 1,892.00 8,892,400
JKホールディングス 5,300 1,062.00 5,628,600
サガミホールディングス 10,800 1,273.00 13,748,400
日伝 4,000 1,903.00 7,612,000
関西フードマーケット 6,100 1,357.00 8,277,700
ミロク情報サービス 5,800 1,809.00 10,492,200
北沢産業 23,800 267.00 6,354,600
杉本商事 3,000 1,916.00 5,748,000
因幡電機産業
17,500 2,804.00 49,070,000
王将フードサービス 4,400 6,070.00 26,708,000
ミニストップ 4,900 1,412.00 6,918,800
アークス 12,400 2,218.00 27,503,200
バローホールディングス 12,900 1,930.00 24,897,000
東テク 2,200 4,155.00 9,141,000
ミスミグループ本社 101,700 3,115.00 316,795,500
ベルク 3,400 5,530.00 18,802,000
大 庄 4,100 1,038.00 4,255,800
ファーストリテイリング 10,100 82,670.00 834,967,000
ソフトバンクグループ 369,300 5,729.00 2,115,719,700
蔵王産業 2,600 1,995.00 5,187,000
スズケン 21,000 3,485.00 73,185,000
サンドラッグ 25,600 3,710.00 94,976,000
サックスバー ホールディングス 6,400 774.00 4,953,600
ジェコス 5,700 879.00 5,010,300
ヤマザワ 3,400 1,458.00 4,957,200
やまや 1,900 2,613.00 4,964,700
ベルーナ 16,200 685.00 11,097,000
合計 74,409,100 183,450,884,230
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 663,875
コール・ローン 255,154,696
投資証券 30,677,681,400
221,028,264
未収配当金
流動資産合計 31,154,528,235
資産合計 31,154,528,235
負債の部
流動負債
未払解約金 119,663,273
144
その他未払費用
流動負債合計 119,663,417
負債合計 119,663,417
純資産の部
元本等
元本 17,150,324,954
剰余金
13,884,539,864
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 31,034,864,818
純資産合計 31,034,864,818
負債純資産合計
31,154,528,235
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年2月22日
項目
至 2023年2月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年2月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,697,963,669円
1.
本額
同期中追加設定元本額 5,021,841,600円
同期中一部解約元本額 4,569,480,315円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定) 737,362,045円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド 1,178,911,847円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 8,728,220,778円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関 1,689,875,889円
投資家限定)
2,904,917,805円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB 1,681,712,232円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 155,169,604円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 16,167,438円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 6,677,391円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 11,170,827円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 36,462,042円
(8資産均等型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 108,268円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 230,815円
FWニッセイ国内リートインデックス 3,337,973円
計 17,150,324,954円
2. 受益権の総数 17,150,324,954口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月22日
項目
至 2023年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年2月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 △1,926,537,037
合計
△1,926,537,037
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年11月15日から2023年2月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年2月20日現在
1口当たり純資産額 1.8096円
(1万口当たり純資産額) (18,096円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年2月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
1,156 197,791,600
投資法人
GLP投資法人 9,634 1,395,966,600
NTT都市開発リート投資法人 2,869 379,855,600
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Oneリート投資法人
521 125,561,000
SOSILA物流リート投資法
1,485 188,595,000
人
いちごオフィスリート投資法人 2,446 208,888,400
いちごホテルリート投資法人 494 57,551,000
アクティビア・プロパティーズ
1,576 605,972,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
2,984 977,260,000
人
アドバンス・ロジスティクス投
1,301 177,196,200
資法人
イオンリート投資法人 3,426 498,140,400
インヴィンシブル投資法人 13,137 734,358,300
エスコンジャパンリート投資法
607 68,651,700
人
オリックス不動産投資法人 5,947 1,102,573,800
グローバル・ワン不動産投資法
2,196 237,168,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
1,737 545,418,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
2,189 445,899,300
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,298 314,635,200
人
コンフォリア・レジデンシャル
1,427 439,516,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
776 84,428,800
法人
サンケイリアルエステート投資
956 84,032,400
法人
ザイマックス・リート投資法人 484 56,289,200
ジャパン・ホテル・リート投資
9,625 796,950,000
法人
ジャパンエクセレント投資法人 2,738 335,405,000
ジャパンリアルエステイト投資
2,985 1,683,540,000
法人
スターアジア不動産投資法人 3,727 201,630,700
スターツプロシード投資法人 517 120,771,200
タカラレーベン不動産投資法人 1,307 120,897,500
トーセイ・リート投資法人 662 85,729,000
ヒューリックリート投資法人 2,793 429,842,700
フロンティア不動産投資法人 1,107 556,821,000
ヘルスケア&メディカル投資法
736 122,470,400
人
マリモ地方創生リート投資法人 456 57,364,800
ユナイテッド・アーバン投資法
6,677 1,007,559,300
人
ラサールロジポート投資法人 3,654 567,100,800
阪急阪神リート投資法人 1,348 192,359,600
三井不動産ロジスティクスパー
1,179 520,528,500
ク投資法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱地所物流リート投資法人
1,025 411,025,000
産業ファンド投資法人 4,460 627,076,000
森トラスト・ホテルリート投資
700 88,340,000
法人
森トラスト総合リート投資法人 2,133 301,819,500
森ヒルズリート投資法人 3,510 528,957,000
星野リゾート・リート投資法人 522 389,412,000
積水ハウス・リート投資法人 8,969 631,417,600
大江戸温泉リート投資法人 482 31,233,600
大和ハウスリート投資法人 4,499 1,241,274,100
大和証券オフィス投資法人 618 377,598,000
大和証券リビング投資法人 4,136 460,750,400
投資法人みらい 3,626 160,813,100
東海道リート投資法人 496 57,238,400
東急リアル・エステート投資法
2,001 379,989,900
人
日本アコモデーションファンド
1,031 622,724,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 3,482 1,960,366,000
日本プライムリアルティ投資法
2,041 725,575,500
人
日本プロロジスリート投資法人 5,031 1,457,983,800
日本リート投資法人
969 317,347,500
日本ロジスティクスファンド投
2,013 583,367,400
資法人
日本都市ファンド投資法人 15,060 1,552,686,000
福岡リート投資法人 1,544 257,539,200
平和不動産リート投資法人 2,040 314,568,000
野村不動産マスターファンド投
9,652 1,473,860,400
資法人
投資証券 合計 178,197 30,677,681,400
合計 30,677,681,400
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 1,001,079円
Ⅱ 負債総額 140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,000,939円
Ⅳ 発行済数量 1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0009円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 1,063,879円
Ⅱ 負債総額 176円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,063,703円
Ⅳ 発行済数量 1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0637円
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 67,799,329,304円
Ⅱ 負債総額 6,936,385,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,862,943,685円
Ⅳ 発行済数量 46,511,374,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3086円
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 187,069,020,293円
Ⅱ 負債総額 454,498,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 186,614,521,522円
Ⅳ 発行済数量 81,106,668,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3009円
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 31,521,886,677円
Ⅱ 負債総額 128,678,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,393,208,135円
Ⅳ 発行済数量 17,134,467,222口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8322円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
416 71,313
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
134 22,653
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
550 93,967
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財
務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第27期事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第28期事業年度に係る中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸
表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる
中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前 事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
40,822,894 38,492,350
現金・預金
- 6,249,635
有価証券
718,688 763,755
前払費用
5,412,597 6,157,565
未収委託者報酬
2,425,363 3,219,400
未収運用受託報酬
216,401 265,131
未収投資助言報酬
38,899 8,403
その他
49,634,844 55,156,243
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 130,411 ※1 150,311
建物附属設備
※1 1,454 ※1 968
車両
※1 125,816 ※1 103,050
器具備品
257,681 254,330
有形固定資産合計
無形固定資産
1,225,315 1,840,943
ソフトウェア
359,445 577,731
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,592,774 2,426,688
無形固定資産合計
投資その他の資産
37,058,043 30,679,401
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
237,055 10,629
長期前払費用
382,751 374,819
差入保証金
1,200,554 1,413,142
繰延税金資産
15,154 10,305
その他
38,959,781 32,554,521
投資その他の資産合計
40,810,238 35,235,540
固定資産合計
90,445,083 90,391,783
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
47,039 51,241
預り金
5,643 8,706
未払収益分配金
※2 1,911,775 ※2 2,315,345
未払手数料
※2 1,871,193 ※2 1,728,950
未払運用委託報酬
※2 1,147,828 ※2 828,040
未払投資助言報酬
※2 4,839,326 ※2 4,619,477
その他未払金
※2 132,085 ※2 134,086
未払費用
1,042,946 611,046
未払法人税等
904,947 349,108
未払消費税等
1,123,336 1,227,440
賞与引当金
82,891 93,579
その他
13,109,013 11,967,023
流動負債合計
固定負債
2,155,971 2,423,289
退職給付引当金
27,450 16,750
役員退職慰労引当金
2,183,421 2,440,039
固定負債合計
15,292,435 14,407,063
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
55,045,550 56,866,270
繰越利益剰余金
55,725,357 57,546,077
利益剰余金合計
74,007,197 75,827,917
株主資本合計
評価・換算差額等
1,242,655 348,871
その他有価証券評価差額金
△97,204 △ 192,067
繰延ヘッジ損益
1,145,450 156,803
評価・換算差額等合計
75,152,647 75,984,720
純資産合計
90,445,083 90,391,783
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前 事業年度 当 事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
26,838,624 29,144,394
委託者報酬
18,630,497 17,750,312
運用受託報酬
878,199 1,032,738
投資助言報酬
46,347,320 47,927,445
営業収益計
営業費用
10,412,572 11,524,989
支払手数料
17,988 62,919
広告宣伝費
- 125
公告費
8,251,721 8,730,925
調査費
2,916,886 3,825,413
支払運用委託報酬
3,866,188 3,083,142
支払投資助言報酬
129,355 125,430
委託調査費
1,339,290 1,696,938
調査費
256,942 277,534
委託計算費
760,920 846,156
営業雑経費
64,179 59,759
通信費
176,812 173,841
印刷費
40,454 38,262
協会費
479,472 574,292
その他営業雑経費
19,700,144 21,442,649
営業費用計
一般管理費
126,093 150,830
役員報酬
4,103,410 4,699,931
給料・手当
1,120,241 1,184,037
賞与引当金繰入額
280,494 369,403
賞与
797,392 925,165
福利厚生費
359,252 431,379
退職給付費用
7,150 8,950
役員退職慰労引当金繰入額
166,126 162,879
その他人件費
716,925 766,098
不動産賃借料
32,816 36,278
その他不動産経費
6,766 12,883
交際費
8,778 17,654
旅費交通費
477,830 552,239
固定資産減価償却費
395,649 385,352
租税公課
315,850 349,177
業務委託費
357,066 484,762
器具備品費
45,818 46,907
保険料
30,000 5,126
寄付金
226,790 247,185
諸経費
9,574,455 10,836,244
一般管理費計
17,072,720 15,648,550
営業利益
営業外収益
289 2,029
受取利息
4,705 3,452
有価証券利息
※1 74,260 ※1 83,809
受取配当金
40,753 -
金融派生商品収益
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- 27,680
為替差益
8,833 13,992
団体定期保険配当金
5,810 5,963
その他営業外収益
134,653 136,927
営業外収益計
営業外費用
32,651 -
為替差損
24,611 -
金融派生商品費用
3,018 20,188
控除対象外消費税
4,203 404
その他営業外費用
64,485 20,592
営業外費用計
17,142,888 15,764,885
経常利益
特別利益
3,376 18,927
投資有価証券売却益
20,904 510,138
投資有価証券償還益
24,280 529,065
特別利益計
特別損失
49,202 7,280
投資有価証券売却損
105,236 50,697
投資有価証券償還損
※2 870 ※2 132
固定資産除却損
※3 12,614 ※3 9,883
事故損失賠償金
167,924 67,993
特別損失計
16,999,244 16,225,956
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 5,395,622 4,940,051
△ 196,661 24,895
法人税等調整額
5,198,960 4,964,946
法人税等合計
11,800,283 11,261,009
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当
- - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
目の当期変動額
730,471 △33,255 697,216 697,216
(純額)
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
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当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2021年4月1日
項目
至 2022年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
8.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
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9. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
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(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計
基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して
おります。
この結果、当会計期間に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当会計期間
の期首残高への影響もありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計
基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に
関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしてお
ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金
融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会
計基準委員会)
(1) 概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)
の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検
討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当
額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価
の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正さ
れ、公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の運用による財務諸表に与える影響額については、
現時点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号
2021年8月12日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連
結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適
用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを明ら
かにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。
(2) 適用年月日
2023年3月期の期首から適用します。
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(3) 当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の運用による財務諸表
に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物附属設備 318,792千円 329,011千円
車両 5,275 5,760
器具備品 447,285 494,576
計 771,352 829,348
※2.当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ4,960,571
千円、5,317,615千円であります。
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
受取配当金 9,823千円 42,069千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
器具備品 870 132
計 870 132
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月30日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
15,018,123 15,023,675 5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 -
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 -
ているもの
△65,238 △65,238 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937
△10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 -
その他有価証券
75,421,387 75,411,306 △10,080
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 -
ているもの
△73,870 △73,870 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度
(2021年3月31日)
関係会社株式 66,222
市場価格のない株式等
(単位:千円)
区分 当事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
当事業年度(2022年3月31日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
デリバティブ取引(※)
- △73,870 - △73,870
為替予約
- △73,870 - △73,870
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の貸借対照表計上額は
19,610,019千円であります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
当事業年度(2022年3月31日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 17,308,937 - 17,308,937
国債・地方債等
- 17,308,937 - 17,308,937
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
40,822,894 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
- 15,020,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,802,653 17,140,145 2,093,118 -
43,625,547 32,160,145 2,093,118 -
合計
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2022年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
38,492,350 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
(注)投資信託受益証券であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2022年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2021年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 1,833,391 千円 2,049,929 千円
勤務費用 247,178 296,556
利息費用 5,766 5,724
数理計算上の差異の発生額 28,155 26,217
退職給付の支払額 △65,497 △58,809
その他 936 4,869
退職給付債務の期末残高 2,049,929 2,324,488
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 117,355 千円 134,197 千円
退職給付費用 19,053 19,557
退職給付の支払額 △1,275 △1,342
その他 △936 △4,869
退職給付引当金の期末残高 134,197 147,543
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 2,184,126 千円 2,472,031 千円
未認識数理計算上の差異 △28,155 △48,741
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,155,971 2,423,289
退職給付引当金 2,155,971 2,423,289
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,155,971 2,423,289
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 19,053 千円 19,557 千円
勤務費用 247,178 296,556
利息費用 5,766 5,724
数理計算上の差異の当期費用処理額 - 5,631
確定給付制度に係る退職給付費用 271,997 327,469
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.28 % 0.35 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において64,693千円、当事業年度において68,995
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
343,965 375,842 千円
賞与引当金 千円
216,469 134,561
未払事業税
660,158 742,011
退職給付引当金
2,848 1,565
税務上の繰延資産償却超過額
8,405 5,128
役員退職慰労引当金
156,971 140,574
投資有価証券評価差額
- 38,704
減価償却超過額
96,541 128,909
その他
小計 1,485,360 1,567,297
△10 △1,808
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,485,350 1,565,488
繰延税金負債
特別分配金否認 4,093 6,396
投資有価証券評価差額 280,701 145,949
繰延税金負債合計
284,795 152,345
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,200,554 1,413,142
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
第27期事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至2022年3月31日)
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394
投資運用業務(注) 17,750,312
投資助言業務 1,032,738
計 47,927,445
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,919,311 3,919,311
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 692,983円25銭 700,655円80銭
1株当たり当期純利益金額 108,810円52銭 103,837円87銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 11,800,283千円 11,261,009千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,800,283千円 11,261,009千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第28期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 31,922,736
有価証券 4,999,607
前払費用 696,927
未収委託者報酬 6,102,711
未収運用受託報酬 4,547,678
未収投資助言報酬 301,446
13,613
その他
流動資産合計 48,584,722
固定資産
※1
有形固定資産 250,910
無形固定資産 2,748,851
投資その他の資産
投資有価証券 29,022,996
66,222
関係会社株式
長期前払費用 14,976
差入保証金 371,537
繰延税金資産 1,550,185
10,037
その他
投資その他の資産合計 31,035,955
固定資産合計 34,035,717
資産合計 82,620,440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
預り金
54,545
未払収益分配金 8,607
未払手数料 2,259,195
未払運用委託報酬 1,309,778
未払投資助言報酬 839,490
その他未払金 2,191,391
未払費用 176,836
未払法人税等 596,860
※2
未払消費税等 331,280
42,288
前受投資助言報酬
賞与引当金 591,419
106,326
その他
流動負債合計 8,508,020
固定負債
退職給付引当金 2,480,768
18,550
役員退職慰労引当金
固定負債合計 2,499,318
負債合計 11,007,339
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
研究開発積立金 70,000
350,000
別途積立金
53,328,702
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 54,008,509
株主資本合計 72,290,349
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 332,677
△ 344,570
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △ 677,248
純資産合計 71,613,100
負債・純資産合計 82,620,440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
営業収益
14,131,708
委託者報酬
9,006,031
運用受託報酬
601,508
投資助言報酬
1,755
その他営業収益
23,741,004
営業収益計
営業費用
10,519,635
5,778,920
※1
一般管理費
7,442,448
営業利益
※2
営業外収益 367,562
1,953
※3
営業外費用
経常利益 7,808,057
※4
特別利益 43,744
35,137
※5
特別損失
税引前中間純利益
7,816,664
2,145,754
法人税、住民税及び事業税
199,594
法人税等調整額
2,345,349
法人税等合計
中間純利益 5,471,315
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金
合計 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △9,008,883 △9,008,883 △9,008,883
中間純利益 - - - - - - - 5,471,315 5,471,315 5,471,315
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △3,537,568 △3,537,568 △3,537,568
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 53,328,702 54,008,509 72,290,349
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
当期首残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
当中間期変動額
- - -
剰余金の配当 △9,008,883
- - -
中間純利益 5,471,315
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△681,548 △152,502 △834,051 △834,051
(純額)
当中間期変動額合計 △681,548 △152,502 △834,051 △4,371,620
当中間期末残高 △332,677 △344,570 △677,248 71,613,100
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
項目
至 2022年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託
財産の運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資
産を一任して運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に
関する投資判断の助言等を行っております。
当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通
りであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリス
クの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期
間を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比
率分析によっております。
8.グループ通算制度の適用 当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通
算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行って
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
にわたって適用することとしております。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適
用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対
応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対
応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(中間貸借対照表関係)
第28期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 860,224千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
示しております。
(中間損益計算書関係)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 30,875千円
無形固定資産 282,557千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 182,529千円
為替差益 179,198千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
控除対象外消費税 1,685千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 43,213千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 34,624千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当中間会計期間減少 当中間会計期間末
当事業年度期首 当中間会計期間増加
株式数(千株) 株式数(千株)
株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2022年6月30日
2022年3月31日 2022年6月30日
普通株式 9,008,883 83,071
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①有価証券
4,999,607 5,000,670 1,062
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
②投資有価証券
10,489,858 10,470,611 △19,247
満期保有目的の債券
18,533,138 18,533,138 -
その他有価証券
③デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△92,614 △92,614 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格のない株式等と認められ
るため、上表に記載しておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 18,533,138 - 18,533,138
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △92,614 - △92,614
為替予約
- 18,440,523 - 18,440,523
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
- 15,471,281 - 15,471,281
国債・地方債等
- 15,471,281 - 15,471,281
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度
が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時価に分類して
おります。
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者か
らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し
ており、レベル2の時価に分類しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
5,299,607 5,300,720 1,112
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
5,299,607 5,300,720 1,112
小計
10,189,858 10,170,561 △19,297
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
10,189,858 10,170,561 △19,297
小計
15,489,466 15,471,281 △18,185
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 6,807,000 7,311,616 504,616
6,807,000 7,311,616 504,616
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 12,322,000 11,221,521 △1,100,478
12,322,000 11,221,521 △1,100,478
小計
19,129,000 18,533,138 △595,861
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,245,366 - △92,614
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,245,366 - △92,614
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
第28期中間会計期間
区分 (自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
投資信託委託業務 14,131,708千円
投資運用業務 9,006,031千円
投資助言業務 601,508千円
その他 1,755千円
計 23,741,004千円
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
日本生命保険相互会社 3,172,123
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 660,345円05銭
1株当たり中間純利益金額 50,451円05銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 5,471,315千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 5,471,315千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
た。
<変更前>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長1名 、副社長、専務取締役及び常務取締
役各若干名 を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
2.社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる。
(略)
<変更後>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、 取締役 社長が招集し、議長となる。 取締役 社長に事故があるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から 取締役 社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて 取締役 会長1名を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、 取締役 社長が招集し、その議長となる。
2. 取締役 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。
(略)
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2022年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2022年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2022年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受け
て銀行業を営むとともに、金融機関の
324,279
三菱UFJ信託銀行株式会社 信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき監督官庁の認可を受けて
信託業務を営んでいます。
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2022年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
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3【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率15.0%)
保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5%以上のものを記しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、ま
たファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の
使用開始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資
者の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連す
る箇所に記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、
「第二部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にす
るため、交付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通
じて交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2
投資方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがありま
す。
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独立監査人の監査報告書
2022年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第
27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)の2022年2月22日から
2023年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)の2023年2月20日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月17日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)の2022年2月22日から
2023年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)の2023年2月20日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
28期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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