フィデリティ投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/01/21－2023/01/20)

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                有価証券報告書

      【提出先】                関東財務局長殿

      【提出日】                2023年４月18日        提出

                      第10期計算期間

      【計算期間】
                      （自　2022年１月21日　至　2023年１月20日）
                      フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）

                      Ｃコース（為替ヘッジ付き）
      【ファンド名】
                      フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）
                      Ｄコース（為替ヘッジなし）
      【発行者名】                フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                代表取締役社長　デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                東京都港区六本木七丁目７番７号

      【事務連絡者氏名】                照沼　加奈子

      【連絡場所】                東京都港区六本木七丁目７番７号

                      03－4560－6000

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。

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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①　ファンドの目的
         　ファンドは、高水準の利息等収入の確保とともに投資信託財産の成長を図ることを目的とし
         て運用を行ないます。
       ②　ファンドの信託金の限度額

         　委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＣコースおよびＤコースの合計で２兆円を限度として
         信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を
         変更することができます。
       ③　ファンドの基本的性格

         　ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
         において、以下のとおり分類されます。
    商品分類表

    「Ｃコース」、「Ｄコース」共通
                             投資対象資産
      単位型・追加型            投資対象地域
                             （収益の源泉）
                               株　　式

                  国　　内
      単  位  型  投  信                  債　　券
                  海　　外            不動産投信

                              その他資産

      追  加  型  投  信
                  内　　外           （　　　　）
                               資産複合

    （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
      追加型投信      …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
             用されるファンドをいいます。
      内　　　外      …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
             泉とする旨の記載があるものをいいます。
      債　　　券      …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
             源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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    属性区分表
    「Ｃコース」
          投資対象資産              決算頻度      投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式                  年１回      グローバル

      一般
      大型株                  年２回      日本
      中小型株
                        年４回      北米
     債券                                 ファミリーファンド            あり
      一般                  年６回      欧州                     （フルヘッジ）
      公債                  （隔月）
      社債                        アジア
      その他債券
                        年12回
      クレジット属性                        オセアニア
                        （毎月）
      （　　）
                              中南米
                        日々
                                       ファンド・オブ・
     不動産投信                                             なし
                              アフリカ         ファンズ
                        その他
     その他資産
                        （　　）
                              中近東
      (投資信託証券(債券(一般)))
                              （中東）
     資産複合
                              エマージング
      （　　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    「Ｄコース」

          投資対象資産              決算頻度      投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式                  年１回      グローバル

      一般
      大型株                  年２回      日本
      中小型株
                        年４回      北米
     債券                                 ファミリーファンド            あり
      一般                  年６回      欧州                     （　　　）
      公債                  （隔月）
      社債                        アジア
      その他債券
                        年12回
      クレジット属性                        オセアニア
                        （毎月）
      （　　）
                              中南米
                        日々
                                       ファンド・オブ・
     不動産投信                                             なし
                              アフリカ         ファンズ
                        その他
     その他資産
                        （　　）
                              中近東
      (投資信託証券(債券(一般)))
                              （中東）
     資産複合
                              エマージング
      （　　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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      ※　ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
       「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
      ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
       ております。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（債券（一般）））                         …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
      （投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主と
      して債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載がある
      ものをいいます。
      年１回    …目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本、北米、欧州、エマージング                  …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
      日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の
      記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド           …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
      にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
      あり（フルヘッジ）           …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
      資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
      なし  …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
    （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

       法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （参考）ファンドの仕組み

       ④　ファンドの特色






         　ファンドが主として投資を行なうフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファン
         ド（以下「マザーファンド」といいます。）の特色は以下の通りです。
         ●　性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りな

          がら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
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          ■　米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国債券
             （除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息
             等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
          ■　各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持す

             るアプローチを基本とした運用を行ないます。
          ■　異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリス

             クの低減効果が期待できます。
          ■　債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を

             活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
          ■　ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

          ■　債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的

             に変更を行なう場合があります。
          ■　マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用にあたっては、FILインベストメ

             ンツ・インターナショナルおよびFIL（ルクセンブルグ）・エスエイに、運用の指図に
             関する権限を委託します。
          ■　マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社

             債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM
             LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
          ■　ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もありま

             す。
       （２）【ファンドの沿革】

          　2013年５月７日　　ファンドの募集開始
          　2013年５月８日　　信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
       （３）【ファンドの仕組み】

       ①　ファンドの仕組み
         　ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
         式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
         ビーファンド（「Ｃコース」および「Ｄコース」）とし、その資金を主としてマザーファンド
         （「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」）に投資して実質的な運用
         を行なう仕組みです。
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          　ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
       ②　委託会社およびファンドの関係法人














         　委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
        (a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
         　ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信
         託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の
         行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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        (b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
         　ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資
         信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関へ
         の指示および連絡等を行ないます。
         　なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
        (c）販売会社

         　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
         付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に
         関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計
         算書等の交付等を行ないます。
        (d）運用の委託先

                    名称                       業務の内容

           FILインベストメンツ・インターナ                      委託会社より運用の指図に関する権限の委託を

           ショナル                      受け、マザーファンドの先進国債券（除く米
           （所在地：英国）                      国）に関する運用の指図を行ないます。
           FIL（ルクセンブルグ）・エスエイ
                                 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
                                 受け、マザーファンドのアセット・アロケー
           FIAM   LLC
                                 ション、米国国債／政府機関債、米国高利回り
           （所在地：米国）
                                 社債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージン
                                 グ諸国等に関する運用の指図を行ないます。
         　ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産

         に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中
         止または委託の内容を変更することができます。
        （参考）

         ・  FILインベストメンツ・インターナショナル、FIL（ルクセンブルグ）・エスエイおよびフィ
           デリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの
           一員です。
           フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
           リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
         ・  FIAM   LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含
           む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM                                            LLCは米国
           を本拠地とするFMR           LLCの子会社です。
        ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）につい

         て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける
         者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本
         的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
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       ③　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
        (a）受託会社と締結している契約
         　ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
         維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
        (b）販売会社と締結している契約

         　委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
         務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
        (c）運用の委託先と締結している契約

         　委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義
         務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
       ④　委託会社の概況（2023年２月末日現在）

        (a）資本金の額　　　　　金10億円
        (b）沿革

             1986年11月17日　　フィデリティ投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日　　投資顧問業の登録
             同年６月10日　　　投資一任業務の認可取得
             1995年９月28日　　社名をフィデリティ投信株式会社に変更
             同年11月10日　　　投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
                       を併営
             2007年９月30日　　金融商品取引業の登録
        (c）大株主の状況

             株主名                   住所             所有株式数         所有比率

        フィデリティ・ジャパ

                                                        100％
        ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目７番７号                        20,000株
        株式会社
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

       ①　投資態度
         (a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
                           ＊
         (b）Ｃコースは、実質外貨建資産                   については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図
          ることを基本とします。Ｄコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
          行ないません。
         (c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
         (d）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわ
          れる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以
          下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
          をいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
          金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと
          類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。
         (e）投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
          なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
          に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
          ＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産

            に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザーファ
            ンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価
            総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
                       ＊１

       ②　ファンドのベンチマーク
          Ｃコース：為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しませ
                ん。
                                ＊２
          Ｄコース：複合ベンチマーク(円ベース)
          ＊１　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
              行なう際の基準となる指標のことです。
          ＊２　複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出してい
              るもので、以下の割合で構成されています。
           債券セクター                      ベンチマーク                     構成割合

            米国国債／

                                           ＊３
                                                        30％
                     ブルームバーグ米国政府債インデックス
            政府機関債
            先進国債券
                                              ＊４
                                                        15％
                     FTSE   Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし)
           （除く米国）
          米国高利回り社債
                     ICE  BofA   USハイ・イールド・コンストレインド・イン
          （ハイ・イールド・                                              40％
                          ＊５
                     デックス
             ボンド）
                     J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
                                                        15％
          エマージング債券
                                             ＊６
                     デックス・グローバル・ディバーシファイド
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                    ®
          ＊３　「Bloomberg           」およびブルームバーグ米国政府債インデックスは、Bloomberg                                   Finance
             L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                              Index    Services     Limited（以
             下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサー
             ビスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使
             用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておら
             ず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブ
             ルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確
             性、または完全性についても保証しません。
          ＊４　同指数は、FTSE             Fixed    Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE
             Fixed    Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                               Fixed    Income
             LLCが有しています。
               ®                                     ®
          ＊５　ICE      はICE    Data   Indices,     LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA                         はバンク・
             オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社（BofA）によってライセンス
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             前の承認なしに使用することはできません。ICE                          BofAはICE      BofA   indexを現状有姿の
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       ③　運用方針

        (a）ファンドの運用について
         ■　世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
         ■　分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         投資対象の債券セクターは、下図の４つです。
         ＜ファンドの投資対象債券セクター＞

         ■　安定性・流動性重視／グローバル分散

           債券セクター                 概要              ベンチマーク            基本配分
          米国国債／政府機           米国政府や米国の政府系機関が                  ブルームバーグ米国政                30％
          関債           発行する債券                  府債インデックス
                                       FTSE   Ｇ7インデックス             15％
          先進国債券（除く
                     米国以外の先進国の政府や政府
                                       (除く米国、ヘッジな
          米国）
                     系機関、企業等が発行する債券
                                       し)
         ■　好利回りの追求

           債券セクター                 概要              ベンチマーク            基本配分
                     格付機関によって、Ｂａ以下                  ICE  BofA   USハイ・          40％
                     （ムーディーズ社）またはＢＢ
                                       イールド・コンストレ
                     以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされ
                                       インド・インデックス
                     た社債および格付けを持たずに
          米国高利回り社債
                     それらと同等の信用力（債券の
          （ハイ・イール
                     元本、利息がどの程度確実に支
          ド・ボンド）
                     払われるか）と考えられる社
                     債。一般的に信用力が低いた
                     め、利率が高く設定されていま
                     す。
                     南米・東欧・東南アジアなどを                  J.P.モルガン・エマー               15％
                     中心とするエマージング諸国の                  ジング・マーケット・
                     政府や政府系機関、企業等が発                  ボンド・インデック
                     行する債券。エマージング諸国                  ス・グローバル・ディ
          エマージング債券           とは、成長の初期段階にある新                  バーシファイド
                     興経済国で、先進国と比べ比較
                     的早い経済成長が見られ、政
                     治、経済、金融改革が進展して
                     いる地域を指します。
           それぞれの債券セクターは、リスク／リターンの低いものから高いものまで、異なる性格
           を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、
           ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
        (b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について

         ■　ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
            ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
            各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、
           長期的に維持していく運用手法のことです。（これに対し、短中期のマーケットの見通しな
           どを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションと
           いいます。）
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            ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券
           セクターの資産配分比率を
             米国国債／政府機関債             30％
             米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）40％
             先進国債券（除く米国）15％
             エマージング債券          15％
           とします。
            ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
          ※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を








           保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設け
           るものではありません。
          　各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。

           米国国債／政府機関債

             ●　ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
             ●　高格付けによる安全性と流動性を提供します。
           米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）
             ●　徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別
               を重視します。
             ●　高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
           先進国債券（除く米国）
             ●　原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析
               の両面から銘柄選別を行ないます。
             ●　グローバル分散投資の機会を提供します。
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           エマージング債券
             ●　トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
             ●　分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
          ※上記の文中で示された考え方は、2023年２月末日現在のものであり、今後、変更となる場

           合があります。
       （２）【投資対象】

       ①　投資対象とする資産の種類
          ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         (a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後掲「（５）投資制限             ⑪から⑮」に定めるものに限ります。）
           ３．約束手形
           ４．金銭債権
         (b）次に掲げる特定資産以外の資産
           １．デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
           ２．為替手形
       ②　投資対象とする有価証券

         　委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
         投資することを指図します。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人の発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
           新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
           います。）
          ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第
           ６号で定めるものをいいます。）
          ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます。）
          ９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
           引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
          10．コマーシャル・ペーパー
          11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）および新株予約権証券
          12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書
           の性質を有するもの
          13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
           ものをいいます。）
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          14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11
           号で定めるものをいいます。）
          15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるも
           のをいい、有価証券に係るものに限ります。）
          17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
          18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
             託の受益証券に限ります。）
          20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に表示されるべきもの
          22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
         　なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券または
         証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．ならびに
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．の証券および14．の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」と
         いいます。
         ③　投資対象とする金融商品

         　前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
         社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
         より運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
            ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
         ④　その他の投資対象

          １．投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
           戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
          ２．投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
           融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプ
           ション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
           することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同
           じ。）。
          ３．投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引および先物
           オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
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          ４．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
           における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの
           取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
          ５．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ス
           ワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあ
           たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指
           図を行なうものとします。
          ６．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金
                 ＊１             ＊２
           利先渡取引        および為替先渡取引             を行なうことの指図をすることができます。なお、
           金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
           めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          ７．投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の
           貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
           は、担保の受入れの指図を行なうものとします。
          ８．実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
           す。
          ９．投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を資するため、一部解約に伴う支払
           資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
           資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
          ＊１「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
             といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といい
             ます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金
             契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の
             数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数
             値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準と
             した数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現
             在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
          ＊２「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
             る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替
             取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
             この段落において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と
             当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段落
             において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該
             為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
             額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
             額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取
             引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額
             とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為
             替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
             満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
             在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
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       （３）【運用体制】
          ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメン
         ツ・インターナショナル、FIL（ルクセンブルグ）・エスエイおよびFIAM                                       LLCに運用の指図に
         関する権限を委託します。
         ○　運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行






           ないます。
         ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
         ○　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
         ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
         ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
            況のモニタリング等を行ないます。
       　　＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
            投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
          行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
          門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
            ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
              グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
            ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
              守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
              に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
              しています。
            ・　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、
                                                 ＊
              モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会                                    、必要に応じて適
              宜関係部門に報告しています。
              ＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッ
               ティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファ
               ンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているか
               を監視しています。
           ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部
          統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
          す。
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         ※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
         ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）                                               につい
          て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
          る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
          基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
       （４）【分配方針】

         ①　収益分配方針
          　毎決算時（原則毎年１月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の
          方針に基づき分配を行ないます。
          (a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
           す。）等の全額とします。
          (b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
           し、必ず分配を行なうものではありません。
          (c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
           の運用を行ないます。
          ※　将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
         ②　利益の処理方式

          　投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          (a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
           除した額は、諸経費、諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額、信託報酬および
           当該信託報酬にかかる消費税等相当額（以下、総称して「支出金」といいます。）を控除
           した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
           め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          (b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を
           控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
           配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
           立てることができます。
          (c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
         ※　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
          （当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
          きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
          とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始するものと
          します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
          ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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       （５）【投資制限】
         ＜ファンドの投資信託約款に基づく投資制限＞
         ①　投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
          る株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
          いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
          ん。上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
          が投資することを指図することができるものとします。
                        ＊
         ②　債券等への実質投資割合                には制限を設けません。
         ③　株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
         ④　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          20％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
         ⑧　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
          が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
          で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第
          １項第７号および第８号の定めがあるものを含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」と
          いいます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑨　マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
          する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
          となるよう調整を行なうこととします。
         ⑪　信用取引の指図は、次の１．から６．までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
          ついて行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．までに掲げる株券数の合計数を
          超えないものとします。
          １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売り出しにより取得する株券
          ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付
            社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
            または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
            （上記５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
         ⑫　有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の
          範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債
          に限るものとします。
          １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            の対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲
            内とします。
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          ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に投資信託財産
            が 限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受
            益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け
            取る組入有価証券に係る利払金および償還金ならびに前記「（２）投資対象                                         ③  投資対
            象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
            ます。
          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に
            係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％を上回
            らない範囲内とします。
         ⑬　通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
          す。
          １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
            売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資
            信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属する
            とみなした額（投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投
            資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じ
            て得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
          ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
            買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
            の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ
            全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資
            産総額の５％を上回らない範囲内とします。
         ⑭　金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な
          お、現物オプション取引は預金に限るものとします。
          １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            の対象とする金利商品（投資信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金およ
            び償還金等ならびに前記「（２）投資対象                       ③  投資対象とする金融商品」１．から４．
            までに掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といい
            ます。）の時価総額の範囲内とします。
          ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信
            託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
            「（２）投資対象          ③  投資対象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で
            運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただ
            し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額（投資信託
            約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に投
            資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証
            券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
            商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月まで
            に受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度としま
            す。
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          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
            の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、
            かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の
            純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
         ⑮　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
          いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
          の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワッ
          プ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
          総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本
          の合計額」といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、
          投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
          元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速
          やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。（マ
          ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
          するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
          額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファ
          ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）スワップ取引の評価は、当
          該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
         ⑯　金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
          信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
          ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該
          取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
         ⑰ 　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
          式の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に
          は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとしま
          す。
         ⑱　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
          保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超える
          こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を
          指図するものとします。
         ⑲ 　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
          られる場合には、制約されることがあります。
         ⑳　資金の借入れ
          (a）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
           約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
           済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
           き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
           す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
          (b）上記（ａ）の資金借入額は、下記１．から３．に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
           す。
             １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の
               ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受
               取りの確定している資金の額の範囲内
             ２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資
               額の範囲内
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             ３．借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
          (c）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
           から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
           約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
           くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
           金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
          (d）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
           益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
         ㉑　デリバティブ取引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
          る取引および選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定
          める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま
          す。
          ＊上記②から⑨における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対

           する、ファンドの投資信託財産に属する②から⑨に掲げる各種の資産の時価総額とマザー
           ファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属
           するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属すると
           みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
           額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を
           乗じて得た額をいいます。
        ＜投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限＞

          (a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
            委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
           ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
           が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
           いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
           ません。
          (b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
           第８号）
            委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
           指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
           品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
           こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券また
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）
           を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
           はなりません。
          (c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
           項第８号の２）
            委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取
           引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理
           する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
           うことを受託会社に指図してはなりません。
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    （参考情報）
    フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドの概要
    １．基本方針

       この投資信託は、高水準の利息等収入の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用
       を行ないます。
    ２．運用方法

    (1）投資対象
       米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国の債券およびエ
       マージング諸国の債券等を主要な投資対象とします。
    (2）投資態度
      ①　米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国の債券および
         エマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値
         上り益の追求をめざします。
      ②　各投資対象についての長期的な分析に基づき資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持する
         アプローチを基本とした運用を行ないます。
      ③　個別銘柄分析、信用分析等に注力した運用を行ないます。
      ④　債券等の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
         行なう場合があります。
      ⑤　同一発行体の発行する債券およびその他の有価証券への投資は、原則として信託財産の純資産
         総額の10％以下とします。ただし、米国政府、米国政府が出資する機関および米国政府機関が
         発行する証券は除きます。
      ⑥　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ⑦　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      ⑧　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる
         有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
         引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外
         国の市場におけるこれらと類似の取引を行なうことができます。
      ⑨　信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引
         を行なうことができます。
      ⑩　信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替リスクを回避するため、金利先渡取引およ
         び為替先渡取引を行なうことができます。
      ⑪　信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付を行なうことができ
         ます。
    (3）投資制限
      ①　債券への投資割合には制限を設けません。
      ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
         ます。
      ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         ５％以下とします。
      ⑦　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。
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      ⑧　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
         率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
         調整を行なうこととします。
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      ３【投資リスク】
      (1）投資リスク

       　投資信託は預貯金と異なります。
         ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込
       むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
       て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
       じることがあります。
         ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク
       等を含みます。）は以下の通りです。
         ■主な変動要因

         ＜価格変動リスク＞
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
         営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
         ＜信用リスク＞
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケッ
         ト債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなりま
         す。
         ＜金利変動リスク＞
          公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価
         格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
         ＜為替変動リスク＞
          Ｃコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
         クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の
         金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｄコースは為替ヘッジを行なわないた
         め、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間
         の為替変動の影響を受けます。
         ＜エマージング市場に関わるリスク＞
          エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
         テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
         大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
         ます。
         ■その他の変動要因

         ＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
         用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
         の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
         履行されず損失を被る可能性があります。
          ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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         ■その他の留意点
         ＜クーリング・オフ＞
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
         ＜流動性リスク＞
          ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
         実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。そ
         の結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が
         発生する可能性があります。
         ＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
    　　　　ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資
         する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
         ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
         ＜分配金に関する留意点＞
          分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
         分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
         売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
         と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
         ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
         金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
          投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
         には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
          ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
         様です。
         上記の他、Ｄコースには下記の留意点もあります。

         ＜ベンチマークに関する留意点＞
          ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
         チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
         化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
      (2）投資リスクの管理体制

         投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
       う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならび
       に運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
         ・　運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
           「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
           協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
           グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
           ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
           されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
           に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
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         ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
           て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
           適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
         ・　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
                                           ＊
           タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会                                 、必要に応じて適宜関係部門
           に報告しています。
           ＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
            を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
            フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
            ます。
            流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定

           め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・
           コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリング
           の結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証
           等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
       ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制

         が変更されるものではありません。
      (3）販売会社に係る留意点

       　販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委
       託会社もいかなる責任も負いません。
       　収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
       それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
       責任を負いません。
       　委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託
       会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みます。）
       について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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      ４【手数料等及び税金】
       （１）【申込手数料】

                                                  ＊
         ①　ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％                                           （税抜
          3.00％）を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
          　申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
          て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
          ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
          ※　「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
          ※　販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチ
           ングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。                                         スイッチング
           に伴うご換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。
          　　また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合がありま
           す。
          　　スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会
           社にお問い合わせください。
         ②　申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
          https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
          8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       （２）【換金（解約）手数料】

         換金（解約）手数料           はありません。
       （３）【信託報酬等】

         ①　信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
          産の純資産総額に年1.551％（税抜1.41％）の率を乗じて得た額とします。
         ②　上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業

          日）および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託
          会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                   （年率/税抜）
            委託会社             販売会社             受託会社              合計

             0.705％             0.675％             0.03％            1.41％

         ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

         委託会社      委託した資金の運用の対価
         販売会社      購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
               及び事務手続き等の対価
         受託会社      運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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         ③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
          す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
          関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
          り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
          されます。
          　マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
          ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
          ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

       （４）【その他の手数料等】

          　ファンドは以下の費用も負担します。
         ①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
           用
         ②　先物取引やオプション取引等に要する費用
         ③　外貨建資産の保管費用
         ④　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
         ⑤　投資信託財産に関する租税
         ⑥　信託事務の処理に要する諸費用
         ⑦　受託会社の立替えた立替金の利息
         ⑧　その他、以下の諸費用
          １．投資信託振替制度に係る手数料および費用
          ２．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提
             出に係る費用
          ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
          ４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
          ５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
             費用も含みます。）
          ６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
             契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
          ７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
          　委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
          積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、か
          かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
          受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
          設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
          　上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
          計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または
          信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
          　なお、上記①～⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
          状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
        ※　上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

         で、表示することが出来ません。
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       （５）【課税上の取扱い】
        　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱
        いとなります。
       ①　個別元本方式について
         １．個別元本について
          　追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および
          当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
          本）にあたります。
          　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
          託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別
          元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
          得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する
          場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお
          問い合わせください。
          　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
          から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
          ます。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記                              「３．収益分配金の課税について」
          をご参照ください。）
         ２．一部解約時および償還時の課税について
          ＜個人の受益者の場合＞
          　一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該
          申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象と
          なります。
          ＜法人の受益者の場合＞
          　一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
         ３．収益分配金の課税について
          　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと
          なる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分
          があります。
          　受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者
          の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分
          配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個
          別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、
          当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個
          別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。
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       ②　個人、法人別の課税の取扱いについて
          課税上は株式投資信託として取扱われます。
         １．個人の受益者に対する課税
           　個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
           20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
           源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
           の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
           分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配
           金）は課税されません。
            一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
           料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
           して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
           15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
           座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
            確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式

           等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
           す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
           す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
           利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
           損失と損益通算が可能です。
            公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア

           ＮＩＳＡ」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
           購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
           す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
           方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ２．法人の受益者に対する課税

          　法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解
          約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を含み
          ます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）
          収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別
          分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
          ※　外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2023年２月末日現在のものですので、税法が
             改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
             ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がも
             たらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
       （１）【投資状況】

    Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                                              （2023年２月28日現在）
                                        時価合計           投資比率
            資産の種類                 国・地域
                                         (円)           (％)
                                        2,254,519,993               101.94

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －          △42,939,273               △1.94

          合計（純資産総額）                              2,211,580,720               100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他資産の投資状況

                                              （2023年２月28日現在）
                                 時価合計                投資比率
         資産の種類            国・地域
                                  (円)                (％)
     為替予約取引（売建）                              2,204,902,291                    △99.70
                       日本
    （注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    Ｄコース（為替ヘッジなし）

                                              （2023年２月28日現在）
                                        時価合計           投資比率
            資産の種類                 国・地域
                                         (円)           (％)
                                        5,043,424,681               100.17

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －          △8,315,424              △0.17

          合計（純資産総額）                              5,035,109,257               100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    （参考）マザーファンドの投資状況
    フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                              （2023年２月28日現在）
                                         時価合計           投資比率

             資産の種類                 国・地域
                                          (円)           (％)
                                         677,324,513               1.90
                              アメリカ
     株式
                                          48,035,584              0.13
                            ルクセンブルグ
                                          21,770,527              0.06
                             バミューダ
                                          3,629,650             0.01
                              イギリス
                                         750,760,274               2.10
                               小計
                                         139,728,124               0.39
                              アメリカ
     新株予約権証券
                                          14,667,540              0.04
                              イギリス
                                         154,395,664               0.43
                               小計
                                        8,844,999,438               24.77
                              アメリカ
     国債証券
                                        2,523,966,252                7.07
                               ドイツ
                                        1,297,131,481                3.63
                             イスラエル
                                         845,344,421               2.37
                               カナダ
                                         840,556,972               2.35
                              イギリス
                                         836,354,178               2.34
                               日本
                                         154,565,542               0.43
                            ドミニカ共和国
                                         152,431,425               0.43
                              カタール
                                         149,474,625               0.42
                             コロンビア
                                         137,791,287               0.39
                               トルコ
                                         137,495,622               0.39
                              エジプト
                                         119,727,828               0.34
                              オマーン
                                         110,686,818               0.31
                              メキシコ
                                         102,573,554               0.29
                              ベトナム
                                         101,655,317               0.28
                             ナイジェリア
                                          95,725,814              0.27
                              アンゴラ
                                          89,732,133              0.25
                            アラブ首長国連邦
                                          79,887,361              0.22
                             アルゼンチン
                                          78,928,581              0.22
                             インドネシア
                                          78,606,174              0.22
                              ブラジル
                                          77,104,567              0.22
                               パナマ
                                          64,022,729              0.18
                             フィリピン
                                          60,954,566              0.17
                             エクアドル
                                          59,946,796              0.17
                               ペルー
                                          57,330,173              0.16
                             ハンガリー
                                          55,896,752              0.16
                               チリ
                                          55,293,002              0.15
                             ルーマニア
                                          51,819,033              0.15
                             ヴェネズエラ
                                          50,580,134              0.14
                               ケニア
                                          50,168,356              0.14
                             ウクライナ
                                          48,574,543              0.14
                             南アフリカ
                                          39,029,636              0.11
                            サウジアラビア
                                 33/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          34,820,107              0.10
                             スリランカ
                                          34,542,614              0.10
                               ガボン
                                          31,897,812              0.09
                            コートジボアール
                                          31,757,221              0.09
                               ガーナ
                                          29,491,758              0.08
                             パキスタン
                                          29,437,737              0.08
                             ウルグアイ
                                          28,717,062              0.08
                              セルビア
                                          28,599,771              0.08
                             コスタリカ
                                          27,244,623              0.08
                             パラグアイ
                                          25,814,086              0.07
                             グァテマラ
                                          24,689,363              0.07
                             ジョージア
                                          21,843,338              0.06
                            ウズベキスタン
                                          17,565,425              0.05
                              レバノン
                                          17,001,203              0.05
                             バーレーン
                                          16,339,151              0.05
                             ジャマイカ
                                          15,566,200              0.04
                              ヨルダン
                                          14,165,539              0.04
                              セネガル
                                          14,083,400              0.04
                             バミューダ
                                          13,534,706              0.04
                             バルバドス
                                          13,306,531              0.04
                              ルワンダ
                                          12,284,669              0.03
                            エルサルバドル
                                          6,748,335             0.02
                              ザンビア
                                          5,758,579             0.02
                             アルメニア
                                       17,943,564,340                50.25
                               小計
                                          33,057,721              0.09
                             アルゼンチン
     地方債証券
                                          33,057,721              0.09
                               小計
                                         647,102,367               1.81
                              アメリカ
     特殊債券
                                         282,731,056               0.79
                              メキシコ
                                          71,636,159              0.20
                            アゼルバイジャン
                                          56,926,296              0.16
                             南アフリカ
                                          45,617,354              0.13
                              カタール
                                          37,469,619              0.10
                             インドネシア
                                          37,325,371              0.10
                             アルゼンチン
                                          31,719,410              0.09
                               チリ
                                          25,630,040              0.07
                            ウズベキスタン
                                          24,181,534              0.07
                              モロッコ
                                          23,888,288              0.07
                              オランダ
                                          19,136,642              0.05
                            アラブ首長国連邦
                                          15,127,518              0.04
                             ヴェネズエラ
                                        1,318,491,654                3.69
                               小計
                                        9,608,528,916               26.91
                              アメリカ
     社債券
                                         472,322,578               1.32
                               カナダ
                                         460,838,018               1.29
                             ケイマン諸島
                                         359,410,508               1.01
                            ルクセンブルグ
                                         343,642,914               0.96
                              オランダ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         306,112,737               0.86
                              イギリス
                                         236,592,078               0.66
                               パナマ
                                         177,786,590               0.50
                             バミューダ
                                         174,708,163               0.49
                              リベリア
                                         124,206,289               0.35
                             アイルランド
                                         111,316,662               0.31
                            オーストラリア
                                         109,523,432               0.31
                            サウジアラビア
                                          95,978,774              0.27
                             マレーシア
                                          93,339,848              0.26
                              フランス
                           イギリス領バージン
                                          86,194,643              0.24
                               諸島
                                          85,525,773              0.24
                             バーレーン
                                          81,338,237              0.23
                              ブラジル
                                          77,596,855              0.22
                             インドネシア
                                          70,235,048              0.20
                              メキシコ
                                          52,265,514              0.15
                             イスラエル
                                          49,722,823              0.14
                             モーリシャス
                                          42,967,808              0.12
                               チリ
                                          42,180,502              0.12
                             シンガポール
                                          38,211,527              0.11
                             コロンビア
                                          37,118,555              0.10
                               マルタ
                                          33,865,054              0.09
                             ジョージア
                                          29,441,861              0.08
                               ペルー
                                          26,699,194              0.07
                            マーシャル諸島
                                          25,132,436              0.07
                            アラブ首長国連邦
                                          23,721,420              0.07
                               ロシア
                                          21,608,305              0.06
                             ジャージィー
                                          21,560,630              0.06
                             ナイジェリア
                                          21,451,526              0.06
                             グァテマラ
                                          20,577,623              0.06
                              スペイン
                                          20,497,216              0.06
                             カザフスタン
                                          15,642,395              0.04
                             フィンランド
                                          15,446,700              0.04
                             パラグアイ
                                          14,583,765              0.04
                              ベトナム
                                          6,027,490             0.02
                             南アフリカ
                                          5,180,540             0.01
                             ウクライナ
                                       13,639,100,947                38.20
                               小計
     預金・その他の資産（負債控除後）                           －        1,867,909,370                5.23
          合計（純資産総額）                             35,707,279,970               100.00
    （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 35/144




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                              （2023年２月28日現在）
                                 時価合計                投資比率
         資産の種類            国・地域
                                  (円)                (％)
                                    899,213,077                    2.52
     為替予約取引（買建）                  日本
                                    777,183,708                    2.17

     貸付債権                アメリカ
    （注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    （注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       （２）【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】
    Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                                              （2023年２月28日現在）
     順                            帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                            数量
                                 額単価      金額      単価      金額      比率
       種　類       銘柄名       国・地域
                           (口数)
     位                             (円)      (円)      (円)      (円)      (％)
       親投資    フィデリティ・スト

     １  信託受    ラテジック・インカ           日本     601,895,505      3.6236    2,181,086,711       3.7457    2,254,519,993       101.94
       益証券    ム・マザーファンド
    Ｄコース（為替ヘッジなし）

                                              （2023年２月28日現在）
     順                            帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                            数量
       種　類       銘柄名       国・地域             額単価      金額      単価      金額      比率
                           (口数)
     位                             (円)      (円)      (円)      (円)      (％)
       親投資    フィデリティ・スト

     １  信託受    ラテジック・インカ           日本    1,346,457,186       3.6250    4,880,943,625       3.7457    5,043,424,681       100.17
       益証券    ム・マザーファンド
    種類別投資比率

    Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                                              （2023年２月28日現在）
                                          投資比率(％)

                種　類
                                                       101.94

     親投資信託受益証券
    Ｄコース（為替ヘッジなし）

                                              （2023年２月28日現在）
                                          投資比率(％)

                種　類
                                                       100.17

     親投資信託受益証券
                                 36/144




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
    フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                              （2023年２月28日現在）
                                                         投資
     順             通　貨       種　類             簿価単価(円)       評価単価(円)       利率(％)
         銘柄名                      数　量                         比率
     位             地　域       業　種             簿価金額(円)       時価金額(円)       償還期限
                                                         (％)
      GERMANY    GOVT   0%
                        国債証券
                ユーロ                        12,975.03       11,709.36      0.000
     １                           13,370,000                         4.38
      08/15/31     REGS          ドイツ       －         1,734,762,759       1,565,541,555       2031/08/15
                アメリカ・ドル         国債証券               13,968.09       13,648.27      5.500
      AID  5.5%   9/18/23
     ２                            9,504,000                         3.63
                   イスラエル         －         1,327,528,142       1,297,131,481       2023/09/18
      USTB   2.50%
                アメリカ・ドル         国債証券               11,507.06       10,400.89      2.500
     ３                           12,466,000                         3.63
                    アメリカ        －         1,434,471,343       1,296,574,742       2045/02/15
      02/15/45
      GERMANY    GOVT   0%
                ユーロ         国債証券               12,513.99       11,847.03      0.000
     ４                            8,090,000                         2.68
      02/15/31     REGS          ドイツ       －         1,012,382,173        958,424,697      2031/02/15
      UST  NOTES   2.875%
                アメリカ・ドル         国債証券               13,474.72       13,053.05      2.875
     ５                            7,161,000                         2.62
                    アメリカ        －           964,924,761       934,729,066      2025/11/30
      11/30/25
                日本・円         国債証券                 100.13       100.00     0.100
      422  2年国債
     ６                           836,350,000                          2.34
                      日本      －           837,465,210       836,354,178      2023/03/01
      UK  GILT   .375%
                イギリス・ポンド         国債証券               15,107.21       14,549.65      0.375
     ７                            4,995,000                         2.04
      10/22/26     RGS         イギリス        －           754,605,523       726,755,077      2026/10/22
                アメリカ・ドル         国債証券               16,236.49       15,169.85      6.125
      USTB   6.125%
     ８                            4,002,000                         1.70
                    アメリカ        －           649,784,490       607,097,320      2029/08/15
                アメリカ・ドル         国債証券               12,087.56       11,614.09      1.125
      USTN   1%  08/31/28
     ９                            5,154,000                         1.68
                    アメリカ        －           622,993,003       598,590,148      2028/08/31
      USTN   .75%
                アメリカ・ドル         国債証券               12,465.06       12,198.26      0.750
     10                            4,597,000                         1.57
                    アメリカ        －           573,018,849       560,754,153      2026/03/31
      03/31/26
      USTB   4.75%
                アメリカ・ドル         国債証券               16,464.43       14,877.42      4.750
     11                            2,988,000                         1.24
                    アメリカ        －           491,957,400       444,537,316      2037/02/15
      2/15/37
      CANADA    GOVT   2%
                        国債証券
                カナダ・ドル                        8,016.44       7,636.91      2.000
     12                            4,470,000                         0.96
                     カナダ       －           358,335,188       341,369,894      2051/12/01
      12/01/51
                アメリカ・ドル         国債証券               13,606.55       13,544.52      4.000
      USTN   4%  10/31/29
     13                            2,504,000                         0.95
                    アメリカ        －           340,708,245       339,154,826      2029/10/31
      CANADA    GOVT   1.5%
                カナダ・ドル         国債証券               8,836.40       8,673.74      1.500
     14                            3,830,000                         0.93
                     カナダ       －           338,434,352       332,204,066      2031/06/01
      06/01/31
      USTN   .375%
                アメリカ・ドル         国債証券               12,367.03       12,166.36      0.375
     15                            2,639,000                         0.90
                    アメリカ        －           326,366,175       321,070,289      2025/12/31
      12/31/25
      USTN   .875%
                アメリカ・ドル         国債証券               12,394.30       12,055.53      0.875
     16                            2,500,000                         0.84
                    アメリカ        －           309,857,640       301,388,139      2026/09/30
      09/30/26
      USTN   1.25%
                アメリカ・ドル         国債証券               12,548.08       12,153.55      1.250
     17                            2,367,000                         0.81
                    アメリカ        －           297,013,192       287,674,453      2026/12/31
      12/31/26
      USTN   4.125%
                アメリカ・ドル         国債証券               14,365.27       13,833.13      4.125
     18                            1,283,000                         0.50
                    アメリカ        －           184,306,524       177,479,089      2032/11/15
      11/15/32
      USTN   3.875%
                アメリカ・ドル         国債証券               13,781.00       13,450.86      3.875
     19                            1,300,000                         0.49
                    アメリカ        －           179,153,062       174,861,220      2029/11/30
      11/30/29
      CANADA    GOVT   .5%
                カナダ・ドル         国債証券               9,698.55       9,770.79      0.500
     20                            1,758,000                         0.48
                     カナダ       －           170,500,562       171,770,460      2023/11/01
      11/01/23
      USTN   .25%
                アメリカ・ドル         国債証券               12,401.66       12,224.85      0.250
     21                            1,393,000                         0.48
                    アメリカ        －           172,755,227       170,292,124      2025/09/30
      09/30/25
                                 37/144


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      USTN   3.875%
                アメリカ・ドル         国債証券               13,721.86       13,436.41      3.875
     22                            1,256,000                         0.47
                    アメリカ        －           172,346,639       168,761,336      2027/11/30
      11/30/27
      USTN   .25%
                アメリカ・ドル         国債証券               12,459.74       12,287.70      0.250
     23                            1,231,000                         0.42
                    アメリカ        －           153,379,448       151,261,532      2025/07/31
      07/31/25
      USTN   1.125%
                アメリカ・ドル         国債証券               12,509.23       12,141.28      1.125
     24                            1,200,000                         0.41
                    アメリカ        －           150,110,781       145,695,325      2026/10/31
      10/31/26
      PG&E   4.55%
                アメリカ・ドル         社債券               12,186.67       12,302.42      4.550
     25                            1,177,500                         0.41
                    アメリカ
                            －           143,498,097       144,860,986      2030/07/01
      07/01/30
      SOUTHEASTERN
                アメリカ・ドル         株式               3,326.45       3,166.95      0.000
     26                             45,701                       0.41
      GROCERS    INC         アメリカ       小売            152,022,182       144,732,594        －
      USTN   3.25%
                アメリカ・ドル         国債証券               13,735.24       12,967.85      3.250
     27                            1,115,000                         0.40
                    アメリカ
                            －           153,148,009       144,591,482      2029/06/30
      06/30/29
                アメリカ・ドル         国債証券               12,941.12       11,368.56      3.000
      USTB   3%  02/15/49
     28                            1,258,000                         0.40
                    アメリカ        －           162,799,355       143,016,468      2049/02/15
      USTN   2.375%
                アメリカ・ドル         国債証券               13,233.00       12,810.11      2.375
     29                            1,107,000                         0.40
                    アメリカ        －           146,489,396       141,807,941      2026/04/30
      04/30/26
                        外国新株
      DENBURY    INC  WT
                アメリカ・ドル         予約権証               4,976.04       7,930.32      0.000
     30                             17,319                       0.38
                    アメリカ     券              86,180,123       137,345,144        －
      09/18/25
                            －
    （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率

    フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                              （2023年２月28日現在）
                                                      投資比率
         種　類         国内／外国                  業種／種別
                                                       (％)
                                                        1.17
                          エネルギー
     株式             外国
                                                        0.41
                          小売
                                                        0.17
                          食品・生活必需品小売り
                                                        0.05
                          各種金融
                                                        0.19
                          電気通信サービス
                                                        0.12
                          公益事業
                                                        2.10
                    小計
                          －                              0.43
                  外国
     新株予約権証券
                                                        0.43
                    小計
                                                        2.34
                  国内        国債証券
     公社債券
                                                        2.34
                    小計
                                                       47.91
                          国債証券
                  外国
                                                        0.09
                          地方債証券
                                                        3.69
                          特殊債券
                                                       38.20
                          社債券
                                                       89.89
                    小計
        合計（対純資産総額比）                                               94.77
                                 38/144



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        ②【投資不動産物件】
         該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

    Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                                              （2023年２月28日現在）
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (％)
             イギリス・ポンド           売建       325,000       52,140,865         53,240,882        △2.41

     為替予約取引
             カナダ・ドル           売建       542,700       54,013,141         54,259,308        △2.45

             ユーロ           売建      1,111,400        158,770,160         160,310,892        △7.25

             アメリカ・ドル           売建      14,270,400       1,901,716,315         1,937,091,209         △87.59

    Ｄコース（為替ヘッジなし）

      該当事項はありません。
    （注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

    （注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
    替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

    フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                              （2023年２月28日現在）
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (％)
     為替予約取引        アメリカ・ドル           買建      6,597,690        898,734,085         899,213,077         2.52

     貸付債権        アメリカ・ドル            －    6,321,070.14         772,040,675         777,183,708         2.17

    （注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

    （注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
    替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                                 39/144







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       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
        　2023年２月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
    Ｃコース（為替ヘッジ付き）

                    純資産総額       純資産総額        １口当たり純資産額             １口当たり純資産額
                     (百万円)       (百万円)           (円)             (円)
     期      年月日
                     (分配落)       (分配付)          (分配落)             (分配付)
         (2014年１月20日)               7,521       7,521            0.9764             0.9764
     １期
         (2015年１月20日)               6,590       6,590            1.0006             1.0006

     ２期
         (2016年１月20日)               4,450       4,450            0.9535             0.9535

     ３期
     ４期    (2017年１月20日)               3,100       3,100            1.0438             1.0438

         (2018年１月22日)               3,356       3,356            1.0729             1.0729

     ５期
         (2019年１月21日)               2,880       2,880            1.0420             1.0420

     ６期
         (2020年１月20日)               2,982       2,982            1.0870             1.0870

     ７期
         (2021年１月20日)               2,716       2,716            1.1090             1.1090

     ８期
         (2022年１月20日)               2,638       2,638            1.1089             1.1089

     ９期
         (2023年１月20日)               2,290       2,290            0.9939             0.9939

     10期
                        2,576         －          1.0835               －

         2022年２月末日
                        2,538         －          1.0678               －

         2022年３月末日
                        2,455         －          1.0374               －

         2022年４月末日
                        2,434         －          1.0315               －

         2022年５月末日
                        2,318         －          0.9821               －

         2022年６月末日
                        2,376         －          1.0086               －

         2022年７月末日
                        2,334         －          0.9961               －

         2022年８月末日
                        2,184         －          0.9458               －

         2022年９月末日
                        2,202         －          0.9532               －

         2022年10月末日
                        2,248         －          0.9729               －

         2022年11月末日
                        2,224         －          0.9662               －

         2022年12月末日
                        2,279         －          0.9897               －

         2023年１月末日
                        2,211         －          0.9670               －

         2023年２月末日
                                 40/144





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｄコース（為替ヘッジなし）
                    純資産総額       純資産総額        １口当たり純資産額             １口当たり純資産額
                     (百万円)       (百万円)           (円)             (円)
     期      年月日
                     (分配落)       (分配付)          (分配落)             (分配付)
         (2014年１月20日)               1,722       1,722            1.0276             1.0276
     １期
         (2015年１月20日)               2,399       2,399            1.1808             1.1808

     ２期
         (2016年１月20日)               2,116       2,116            1.1203             1.1203

     ３期
     ４期    (2017年１月20日)               2,167       2,167            1.2198             1.2198

         (2018年１月22日)               2,218       2,218            1.2428             1.2428

     ５期
         (2019年１月21日)               2,499       2,499            1.2128             1.2128

     ６期
         (2020年１月20日)               2,916       2,916            1.3009             1.3009

     ７期
         (2021年１月20日)               2,941       2,941            1.2733             1.2733

     ８期
         (2022年１月20日)               3,792       3,792            1.3966             1.3966

     ９期
         (2023年１月20日)               4,576       4,576            1.4374             1.4374

     10期
                        3,770         －          1.3765               －

         2022年２月末日
                        3,998         －          1.4368               －

         2022年３月末日
                        4,098         －          1.4615               －

         2022年４月末日
                        4,118         －          1.4505               －

         2022年５月末日
                        4,281         －          1.4684               －

         2022年６月末日
                        4,377         －          1.4866               －

         2022年７月末日
                        4,528         －          1.5109               －

         2022年８月末日
                        4,553         －          1.4978               －

         2022年９月末日
                        4,735         －          1.5530               －

         2022年10月末日
                        4,654         －          1.4980               －

         2022年11月末日
                        4,481         －          1.4313               －

         2022年12月末日
                        4,814         －          1.4525               －

         2023年１月末日
                        5,035         －          1.4840               －

         2023年２月末日
                                 41/144







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        ②【分配の推移】
    Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                                       １口当たりの分配金(円)
                  期
                                                       0.0000
     第１期
                                                       0.0000
     第２期
                                                       0.0000
     第３期
     第４期                                                  0.0000
     第５期                                                  0.0000
     第６期                                                  0.0000
                                                       0.0000
     第７期
                                                       0.0000
     第８期
     第９期                                                  0.0000
                                                       0.0000
     第10期
    Ｄコース（為替ヘッジなし）

                                       １口当たりの分配金(円)
                  期
                                                       0.0000
     第１期
                                                       0.0000
     第２期
                                                       0.0000
     第３期
     第４期                                                  0.0000
     第５期                                                  0.0000
     第６期                                                  0.0000
                                                       0.0000
     第７期
                                                       0.0000
     第８期
     第９期                                                  0.0000
                                                       0.0000
     第10期
        ③【収益率の推移】

    Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                                           収益率(％)
                  期
                                                        △2.4
     第１期
     第２期                                                    2.5
     第３期                                                   △4.7
     第４期                                                    9.5
                                                         2.8
     第５期
                                                        △2.9
     第６期
                                                         4.3
     第７期
                                                         2.0
     第８期
                                                        △0.0
     第９期
                                                       △10.4
     第10期
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    Ｄコース（為替ヘッジなし）
                                           収益率(％)
                  期
                                                         2.8
     第１期
     第２期                                                   14.9
     第３期                                                   △5.1
     第４期                                                    8.9
                                                         1.9
     第５期
                                                        △2.4
     第６期
                                                         7.3
     第７期
                                                        △2.1
     第８期
                                                         9.7
     第９期
                                                         2.9
     第10期
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除し

    た額を直前の計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
    数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
       （４）【設定及び解約の実績】

        　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
        す。
    Ｃコース（為替ヘッジ付き）

                      設定数量              解約数量              発行済数量
          期
                       (口)              (口)              (口)
                       8,391,838,801               688,485,845             7,703,352,956

     第１期
     第２期                  1,258,401,107              2,375,710,051              6,586,044,012

     第３期                   927,775,216             2,845,836,279              4,667,982,949

     第４期                   307,599,605             2,004,884,591              2,970,697,963

                        646,194,989              488,721,332             3,128,171,620

     第５期
                        231,127,571              594,908,240             2,764,390,951

     第６期
                        609,946,259              630,545,932             2,743,791,278

     第７期
                         76,762,857              370,721,098             2,449,833,037

     第８期
                        112,781,550              182,753,444             2,379,861,143

     第９期
                         74,886,944              150,216,598             2,304,531,489

     第10期
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    Ｄコース（為替ヘッジなし）
                      設定数量              解約数量              発行済数量
          期
                       (口)              (口)              (口)
                       1,954,987,339               278,814,018             1,676,173,321

     第１期
     第２期                  1,354,482,504               998,659,548             2,031,996,277

     第３期                   600,482,125              743,314,242             1,889,164,160

     第４期                   366,508,708              479,010,538             1,776,662,330

                        358,886,533              350,071,026             1,785,477,837

     第５期
                        541,336,268              265,864,054             2,060,950,051

     第６期
                        389,783,651              208,929,669             2,241,804,033

     第７期
                        456,605,354              388,701,163             2,309,708,224

     第８期
                        507,756,571              101,796,787             2,715,668,008

     第９期
                        685,103,928              217,118,500             3,183,653,436

     第10期
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      ①　ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただ

        し、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの
        受付は、原則として午後３時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販
        売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時
        間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎて
        からの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
       ②　ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資

        コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」
        があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
        「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約
        款に従い収益分配金再投資に関する契約（以下「累積投資契約」といいます。）を締結するもの
        とします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利
        義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定
        は、当該別の名称に読み替えるものとします。
      ③　ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

      ④　ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

         ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数倍としま
        す。
      ⑤　ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜                                              3.00％）を上

        限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
      ⑥　販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

        ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
        8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
      ⑦　申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま

        す。
      ⑧　販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。ス

        イッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合
        わせください。
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      ⑨　委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら
        れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項
        に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
        市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取
        引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、
        外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断に
        より、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受
        付を取消すことができます。
      ※　ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の

        ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
        は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
        または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
        振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
        の通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社
        振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社
        は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
        替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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      ２【換金（解約）手続等】
      ①　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を

        行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日には解約の受付は行な
        いません。
         一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求が行なわ
        れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
        して取扱います。（受付時間は販売会社により異なることがあります。）ただし、これらの受付
        時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
      ②　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも

        のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
        部を解約します。
       ③　一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。なお、一部

        解約にあたっては、手数料はかかりません。
      ④　一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

      ⑤　解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

        https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
        （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
      ⑥　個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかか

        る税金を差し引いた金額となります。
         法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる
        税金を差し引いた金額となります。
        ※　上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
      ⑦　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売

        会社の営業所等においてお支払するものとします。
      ⑧　投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約には制限をさせていただく場合があ

        ります。
      ⑨　委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託

        会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
        機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
        および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請
        求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
        受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
        実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
                                 48/144



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      ※　ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
        して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
        部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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      ３【資産管理等の概要】
       （１）【資産の評価】

       ①　ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）
        を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して
        得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除し
        た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」とい
        います。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが
        国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則と
        して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
          マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
          公社債等：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のない
                ものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示され
                る気配相場に基づいて評価します。
      ②　基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ（アドレ
        ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
        8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知
        ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に各ファンドはそれぞれ「悠々債券Ｃ
        付」、「悠々債券Ｄ無」として略称で掲載されます。
         なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
       （２）【保管】

         　該当事項はありません。
       （３）【信託期間】

          信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他　（ａ）信託の終了」の場合に
         は、信託は終了します。
       （４）【計算期間】

         　ファンドの計算期間は、毎年１月21日から翌年１月20日までとすることを原則とします。た
         だし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、
         各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも
         のとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
       （５）【その他】

      （a）信託の終了
        ＜信託契約の解約＞
        ①　委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数
         がＣコースおよびＤコース合計で30億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約すること
         が受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託
         会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
         いて委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        ②　委託会社は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
         行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
         どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対
         し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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        ③　上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
         受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落に
         おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
        ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる
         多数をもって行ないます。
        ⑤　上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
         当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
         思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない
         事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行
         なうことが困難である場合も同様とします。
        ＜信託契約に関する監督官庁の命令＞
         委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
        契約を解約し信託を終了させます。
         ※　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下
           記「（b）投資信託約款の変更等」の規定に従います。
        ＜委託会社の登録取消等に伴う取扱い＞
         委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ※　上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
          託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「（b）投資信託約款の変更
          等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
          存続します。
        ＜受託会社の辞任および解任に伴う取扱い＞
         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
         委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
        え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ※　受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由
          があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
          す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記
          「（b）投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者
          は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
      （b）投資信託約款の変更等
        ①　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
         併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の
         併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併
         合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本
         （b）に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        ②　委託会社は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
         る場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。）につい
         て、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投
         資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前まで
         に、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
         書面決議の通知を発します。
                                 51/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ③　上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
         受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（b）③
         において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
         なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
         いて賛成するものとみなします。
        ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる
         多数をもって行ないます。
        ⑤　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        ⑥　上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場
         合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
         録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
        ⑦　上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
         にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
         決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      （c）運用報告書の作成
        　委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容
        および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資
        法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じて知れて
        いる受益者に対して交付します。
        　また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項
        に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
        益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）を交付
        したものとみなします。
        　上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があっ
        た場合には、これを交付するものとします。
      （d）関係法人との契約の更改
        　委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前ま
        でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自動延
        長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
      （e）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なう
        ことはできません。
          １．他の受益者の氏名または名称および住所
          ２．他の受益者が有する受益権の内容
      （f）公告
        　委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
        のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
      （g）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        ①　委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。
        ②　委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
         信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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      （h）信託事務処理の再信託
        　受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基
        づいて所定の事務を行ないます。
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      ４【受益者の権利等】
      (1）収益分配金に対する請求権

        　受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        ①　収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算
         期間終了日から起算して５営業日まで）から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
         簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
         一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
         の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
         されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとし
         ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
        ②　上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
         受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終
         了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
         遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した
         受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
        ③　受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利
         を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
      (2）償還金に対する請求権

        　受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
        益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
        ①　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起
         算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
         れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
         す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
         義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い
         を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
         て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
         消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
         ます。
        ②　受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
      (3）受益権の一部解約請求権

        　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約
        の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手
        続等」をご参照ください。
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      (4）反対者の買取請求権の不適用
        　ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
        れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
        款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反
        対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
      (5）帳簿閲覧権

        　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
        覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

    第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
    理府令第133号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第10期計算期間（2022年１月21日

    から2023年１月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
    す。
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      １【財務諸表】
       【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付
       き）】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 第９期計算期間              第10期計算期間
                                2022年１月20日現在              2023年１月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               1,446,241               151,348
        親投資信託受益証券                            2,656,869,010              2,193,768,037
        派生商品評価勘定                                  －           2,326,359
                                      23,241,420              112,952,505
        未収入金
        流動資産合計                            2,681,556,671              2,309,198,249
       資産合計
                                     2,681,556,671              2,309,198,249
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               3,821,908                  －
        未払金                              14,174,623                52,127
        未払解約金                               2,645,917               151,348
        未払受託者報酬                                453,968              377,559
        未払委託者報酬                              20,884,503              17,369,742
                                        614,131              847,075
        その他未払費用
        流動負債合計                              42,595,050              18,797,851
       負債合計                                42,595,050              18,797,851
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,379,861,143              2,304,531,489
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            259,100,478              △ 14,131,091
          （分配準備積立金）                            429,685,768              467,899,220
                                     2,638,961,621              2,290,400,398
        元本等合計
       純資産合計                              2,638,961,621              2,290,400,398
     負債純資産合計                               2,681,556,671              2,309,198,249
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第９期計算期間              第10期計算期間
                                自　2021年１月21日              自　2022年１月21日
                                至　2022年１月20日              至　2023年１月20日
     営業収益
       有価証券売買等損益                               297,989,348              129,718,392
                                     △ 253,169,114             △ 363,904,598
       為替差損益
       営業収益合計                                44,820,234            △ 234,186,206
     営業費用
       受託者報酬                                 897,421              782,146
       委託者報酬                                41,285,774              35,982,905
                                       1,414,686              1,665,274
       その他費用
       営業費用合計                                43,597,881              38,430,325
     営業利益又は営業損失（△）                                  1,222,353            △ 272,616,531
     経常利益又は経常損失（△）                                  1,222,353            △ 272,616,531
     当期純利益又は当期純損失（△）                                  1,222,353            △ 272,616,531
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,363,907            △ 15,199,192
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 267,073,449              259,100,478
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 13,119,085               393,308
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       13,119,085               393,308
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 19,950,502              16,207,538
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       19,950,502              16,207,538
       額
                                           －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 259,100,478             △ 14,131,091
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び                 親投資信託受益証券
       評価方法                移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                      たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
                      ます。
     ２．デリバティブの評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法                為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
                      対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第９期計算期間              第10期計算期間
                項　目
                                 2022年１月20日現在              2023年１月20日現在
     １．元本の推移
                                   2,449,833,037        円      2,379,861,143        円
       期首元本額
                                    112,781,550       円        74,886,944       円
       期中追加設定元本額
                                    182,753,444       円       150,216,598       円
       期中一部解約元本額
                                   2,379,861,143        口      2,304,531,489        口
     ２．受益権の総数
     ３．元本の欠損
                                         －  円        14,131,091       円
       純資産額が元本総額を下回っている場合に
       おけるその差額
                                       1.1089    円          0.9939    円
     ４．１口当たり純資産額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

              第９期計算期間                           第10期計算期間
             自　2021年１月21日                           自　2022年１月21日
             至　2022年１月20日                           至　2023年１月20日
     １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                           １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                           は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                           託者報酬の中から支弁している額
      純資産総額に対して年率0.33％以内の額                           同左
     ２．分配金の計算過程                           ２．分配金の計算過程
     　計算期間末における配当等収益から費用を控                           　計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額（56,939,404円、本ファンドに帰属す                           除した額（64,958,186円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証                           べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
     券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を                           券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
     補填した額（0円）、信託約款に規定される収益                           補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
     調整金（198,892,877円）及び分配準備積立金                           調整金（205,886,709円）及び分配準備積立金
     （372,746,364円）より分配対象収益は                           （402,941,034円）より分配対象収益は
     628,578,645円（１口当たり0.264124円）であり                           673,785,929円（１口当たり0.292374円）であり
     ますが、分配は行っておりません。                           ますが、分配は行っておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
       組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                    おります。
     ２．金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
       当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
       リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                    照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                    属明細表に記載しております。
                     デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                     当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
                    為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
       ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
                    用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
       時価及びその差額             ません。
     ２．時価の算定方法               （１）有価証券
                    売買目的有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                    （２）デリバティブ取引
                     「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                    （３）上記以外の金融商品
                     短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に                金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
       関する事項について             め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
       の補足説明             す。
                     また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                    取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                    のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    　売買目的有価証券
                            第９期計算期間                  第10期計算期間
                          2022年１月20日現在                  2023年１月20日現在
            種　類
                          当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                  260,230,748                   80,110,166
        親投資信託受益証券
                                  260,230,748                   80,110,166
            合　計
    （デリバティブ取引に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                      第９期計算期間                      第10期計算期間
                    2022年１月20日         現在             2023年１月20日         現在
                契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                      う                      う
                （円）         （円）       （円）       （円）         （円）       （円）
        種類
                      ち                      ち
                      １                      １
                      年                      年
                      超                      超
     市場取引以外の取引
     　為替予約取引

     　売建          2,597,719,761       － 2,601,541,669        △3,821,908      2,125,833,974       － 2,123,507,615         2,326,359

     　アメリカ・ドル          2,274,519,495       － 2,277,954,364        △3,434,869      1,859,479,409       － 1,857,694,348         1,785,061

     　イギリス・ポンド           67,123,190      －   67,221,995        △98,805      53,960,629      －   53,895,226         65,403
     　カナダ・ドル           65,241,839      －   65,395,606       △153,767       53,485,790      －   53,353,072        132,718
     　ユーロ           190,835,237      －   190,969,704        △134,467      158,908,146      －  158,564,969         343,177
     合計          2,597,719,761       － 2,601,541,669        △3,821,908      2,125,833,974       － 2,123,507,615         2,326,359

    （注１）時価の算定方法

       １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
             ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
             ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
             物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
             レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
             されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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       ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
    （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （４）【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
             該当事項はありません。
         （イ）株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種　類                銘　柄               券面総額                  備考
                                                 （円）
     親投資信託受益          フィデリティ・ストラテジック・イン
                                       605,678,641         2,193,768,037
     証券          カム・マザーファンド
                                       605,678,641         2,193,768,037
     親投資信託受益証券　合計
                                       605,678,641         2,193,768,037
     合計
    （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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       【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジな
       し）】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 第９期計算期間              第10期計算期間
                                2022年１月20日現在              2023年１月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                60,329             1,987,386
        親投資信託受益証券                            3,792,502,683              4,575,865,591
                                      29,227,084              37,527,885
        未収入金
        流動資産合計                            3,821,790,096              4,615,380,862
       資産合計                              3,821,790,096              4,615,380,862
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                60,329             1,987,386
        未払受託者報酬                                603,337              761,604
        未払委託者報酬                              27,755,302              35,035,765
                                        685,416             1,306,077
        その他未払費用
        流動負債合計                              29,104,384              39,090,832
       負債合計                                29,104,384              39,090,832
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,715,668,008              3,183,653,436
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,077,017,704              1,392,636,594
          （分配準備積立金）                            515,735,208              602,568,537
                                     3,792,685,712              4,576,290,030
        元本等合計
       純資産合計                              3,792,685,712              4,576,290,030
     負債純資産合計                               3,821,790,096              4,615,380,862
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第９期計算期間              第10期計算期間
                                自　2021年１月21日              自　2022年１月21日
                                至　2022年１月20日              至　2023年１月20日
     営業収益
                                      351,428,367              166,398,496
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               351,428,367              166,398,496
     営業費用
       受託者報酬
                                       1,129,690              1,417,339
       委託者報酬                                51,969,477              65,201,691
                                       1,551,772              2,360,406
       その他費用
       営業費用合計                                54,650,939              68,979,436
     営業利益又は営業損失（△）                                 296,777,428              97,419,060
     経常利益又は経常損失（△）                                 296,777,428              97,419,060
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 296,777,428              97,419,060
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       7,887,886             17,048,473
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 631,316,975             1,077,017,704
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 185,127,844              322,659,322
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      185,127,844              322,659,322
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 28,316,657              87,411,019
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       28,316,657              87,411,019
       額
                                           －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                1,077,017,704              1,392,636,594
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       （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
     方法                  移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                      たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第９期計算期間              第10期計算期間
                項　目
                                 2022年１月20日現在              2023年１月20日現在
     １．元本の推移
                                   2,309,708,224        円      2,715,668,008        円
       期首元本額
                                    507,756,571       円       685,103,928       円
       期中追加設定元本額
                                    101,796,787       円       217,118,500       円
       期中一部解約元本額
                                   2,715,668,008        口      3,183,653,436        口
     ２．受益権の総数
                                       1.3966    円          1.4374    円
     ３．１口当たり純資産額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

              第９期計算期間                           第10期計算期間
             自　2021年１月21日                           自　2022年１月21日
             至　2022年１月20日                           至　2023年１月20日
     １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                           １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                           は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                           託者報酬の中から支弁している額
      純資産総額に対して年率0.33％以内の額                           同左
     ２．分配金の計算過程                           ２．分配金の計算過程
     　計算期間末における配当等収益から費用を控                           　計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額（108,487,850円、本ファンドに帰属す                           除した額（123,684,660円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証                           べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
     券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を                           券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
     補填した額（0円）、信託約款に規定される収益                           補填した額（0円）、信託約款に規定される収益
     調整金（734,492,580円）及び分配準備積立金                           調整金（988,881,967円）及び分配準備積立金
     （407,247,358円）より分配対象収益は                           （478,883,877円）より分配対象収益は
     1,250,227,788円（１口当たり0.460376円）であ                           1,591,450,504円（１口当たり0.499882円）であ
     りますが、分配は行っておりません。                           りますが、分配は行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
       組方針             託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
       当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
       リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                    照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                    属明細表に記載しております。
                     デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                     当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
                    為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
       ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
                    用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
       時価及びその差額             ません。
     ２．時価の算定方法               （１）有価証券
                    売買目的有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                    （２）上記以外の金融商品
                     短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に                金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
       関する事項について             め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
       の補足説明             す。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                            第９期計算期間                  第10期計算期間
                          2022年１月20日現在                  2023年１月20日現在
            種　類
                          当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                  342,450,187                  150,171,830
        親投資信託受益証券
                                  342,450,187                  150,171,830
            合　計
    （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）
      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
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       （４）【附属明細表】
        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
             該当事項はありません。
         （イ）株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種　類                銘　柄               券面総額                  備考
                                                 （円）
     親投資信託受益          フィデリティ・ストラテジック・イン
                                      1,263,353,283          4,575,865,591
     証券          カム・マザーファンド
                                      1,263,353,283          4,575,865,591
     親投資信託受益証券　合計
                                      1,263,353,283          4,575,865,591
     合計
    （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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    （参考情報）
      ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
    受益証券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
    「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       （１）貸借対照表

                             2022年１月20日現在                2023年１月20日現在
              区　分
                                金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                    502,560,271               1,125,096,314
     　預金
                                    493,719,757                696,123,166
     　貸付債権
                                    944,273,700                721,287,914
     　株式
                                    107,837,242                147,890,348
     　新株予約権証券
                                  20,589,341,921                17,596,417,464
     　国債証券
                                    39,144,553                31,036,268
     　地方債証券
                                  1,574,196,395                1,348,034,880
     　特殊債券
                                  18,061,590,528                13,035,916,516
     　社債券
                                     2,208,322                4,738,455
     　派生商品評価勘定
                                    158,040,452                283,417,949
     　未収入金
                                         －              83,091
     　未収配当金
                                    398,078,334                379,244,008
     　未収利息
                                     7,621,237                6,841,746
     　前払費用
                                  42,878,612,712                35,376,128,119
     流動資産合計
                                  42,878,612,712                35,376,128,119
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                         －            50,891,098
     　売付債券
                                       2,845                82,133
     　派生商品評価勘定
                                    204,438,631                613,805,941
     　未払金
                                    293,647,242                221,731,245
     　未払解約金
                                    498,088,718                886,510,417
     流動負債合計
                                    498,088,718                886,510,417
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                  12,238,483,102                 9,522,349,095
     　元本
      剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                             30,142,040,892                24,967,268,607
                                  42,380,523,994                34,489,617,702
     元本等合計
                                  42,380,523,994                34,489,617,702
     純資産合計
                                  42,878,612,712                35,376,128,119
     負債純資産合計
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評                   （１）株式、新株予約権証券
       価方法                 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                        価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
                        相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                        ております。
                        （２）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                        価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
                        （最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
                        融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                        ります。
     ２．貸付債権の評価基準及び評                   貸付債権
       価方法                 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                        価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ３．デリバティブの評価基準及                   為替予約取引
       び評価方法                 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
                        の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     ４．その他財務諸表作成のため                   外貨建取引等の処理基準
       の基本となる重要な事項                 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                        （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
                        国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
                        第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
                        えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                        の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
                        外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
                        勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
                        の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                        替差損益とする計理処理を採用しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                 項　目                 2022年１月20日現在             2023年１月20日現在
     １．元本の推移
       期首元本額                            15,120,765,509         円    12,238,483,102         円
       期中追加設定元本額                              815,648,050       円     1,180,467,751        円
       期中一部解約元本額                             3,697,930,457        円     3,896,601,758        円
     ２．期末元本額及びその内訳
       フィデリティ・ストラテジック・インカム・
                                    9,206,832,051        円     6,510,269,387        円
       ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）
       フィデリティ・ストラテジック・インカム・
                                    1,169,231,780        円     1,143,047,784        円
       ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
       フィデリティ・ストラテジック・インカム・
       ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ                              767,238,156       円      605,678,641       円
       付き）
       フィデリティ・ストラテジック・インカム・
       ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジ                             1,095,181,115        円     1,263,353,283        円
       なし）
                  計                 12,238,483,102         円     9,522,349,095        円
                                   12,238,483,102         口     9,522,349,095        口
     ３．受益権の総数
                                        3.4629    円         3.6220    円
     ４．１口当たり純資産額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
       組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                    おります。
     ２．金融商品の内容及び                当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
       当該金融商品に係る             引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
       リスク             に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
                    しております。
                     デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                     当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
                    為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
       ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
                    用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
     １．貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
       時価及びその差額             ません。
     ２．時価の算定方法              （１）有価証券
                    売買目的有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                   （２）貸付債権
                     重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                   （３）デリバティブ取引
                     「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                   （４）上記以外の金融商品
                     短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に                金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
       関する事項について             め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
       の補足説明             す。
                     また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                    取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                    のリスクの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                          2022年１月20日現在                  2023年１月20日現在
            種　類               当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                  100,570,799                  106,923,762
            株式
                                  33,374,119                  59,918,951
         新株予約権証券
                                 △937,365,969                   △54,687,848
           国債証券
                                  △5,636,515                   6,215,268
           地方債証券
                                 △52,555,976                   55,605,778
           特殊債券
                                 △352,440,549                   380,410,307
            社債券
                               △1,214,054,091                     554,386,218
            合　計
    （注１）2022年１月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
    始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2021年７月21日から2022年１月20日
    まで）に対応するものとなっております。
    （注２    ）2023年１月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開

    始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2022年７月21日から2023年１月20日
    まで）に対応するものとなっております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                    2022年１月20日         現在             2023年１月20日         現在
                契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                      う                      う
                （円）         （円）       （円）       （円）         （円）       （円）
        種類
                      ち                      ち
                      １                      １
                      年                      年
                      超                      超
     市場取引以外の取引
     　為替予約取引

     　売建           291,369,508      －  289,164,031        2,205,477      199,682,878      －   195,022,817        4,660,061

     　アメリカ・ドル           291,369,508      －  289,164,031        2,205,477      199,682,878      －   195,022,817        4,660,061

     　買建               －  －       －       －   3,946,659     －    3,942,920        △3,739

     　アメリカ・ドル               －  －       －       －   3,946,659     －    3,942,920        △3,739

     合計           291,369,508      －  289,164,031        2,205,477      203,629,537      －   198,965,737        4,656,322

    （注１）時価の算定方法

       １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
             ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
             ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
             物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
             レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
             されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
       ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
    （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）
      該当事項はありません。
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       （３）附属明細表
        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
                                          評価額
        通　貨           銘　柄          株　式　数                           備考
                                      単　価        金　額
               VISTRA    CORP             13,818        21.39      295,567.02
     アメリカ・ドル
               MESQUITE     ENERGY
                                11,182        59.58      666,223.56
               INC
               EP  ENERGY    CORP           19,360         6.64     128,550.40
               CALIFORNIA       RES
                                6,382       46.96      299,698.72
               CORP
               CHESAPEAKE       ENERGY
                                5,140       90.90      467,226.00
               CORP
               SUPERIOR     ENERGY
                                2,894       73.67      213,200.98
               SERVICES     INC  A
               VALARIS     LTD             2,392       73.97      176,936.24
               FRONTIER     COMMS
                                5,215       28.50      148,627.50
               PARENT    INC
               NORTHEAST      GROCERY
                               102,426         3.87     396,388.62
               INC  PP
               INTELSAT
                                6,535       47.09      307,733.15
               SA/LUXEMBOURG
               SOUTHEASTERN
                                45,701        23.23     1,061,634.23
               GROCERS     INC
               LEGACY    RESERVES
                                9,287       10.00       92,870.00
               INC  NEW
               LEGACY    RESERVES
                                59,461        10.00      594,610.00
               INC  144A
               NEW  COTAI    LLC  /
                               170,219         0.54      91,918.26
               CAP  P/P
               JONAH    EGY  LLC  /
                                10,826        56.33      609,828.58
               JONAH    EGY  FIN
               PURE   WEST   ENERGY             277         -         -
               NOBLE    CORP   PLC            640      40.22       25,740.80
               INTELSAT     JACKSON
                                 684       8.49       5,807.16
               CVR  SER  A RT
               INTELSAT     JACKSON
                                 684      31.31       21,416.04
               CVR  SER  B RT
               PURE   WEST   ENERGY
                                 167         -         -
               CVR
                               473,290             5,603,977.26
     アメリカ・ドル　小計
                                            (721,287,914)
                               473,290              721,287,914
     合計
                                            (721,287,914)
                                 75/144




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         （イ）株式以外の有価証券
       種　類          通貨           銘　柄          券面総額          評価額       備考
                        CALIFORNIA       RES  CRP
                                        1,626.00          23,820.90
     新株予約権証券          アメリカ・ドル
                        WT  10/27/24
                        DENBURY     INC  WT
                                        17,319.00         1,033,597.92
                        09/18/25
                        NOBLE    CORP   PLC  TR  1
                                        2,011.00          47,861.80
                        WT  2/04/28
                        NOBLE    CORP   PLC  TR2
                                        2,011.00          43,739.25
                        WT  2/04/28
                                        22,967.00         1,149,019.87
               アメリカ・ドル　小計
                                                (147,890,348)
                                                 147,890,348
     新株予約権証券　合計
                                                (147,890,348)
                        422  2年国債            844,850,000          845,061,212
               日本円
     国債証券
                                       844,850,000          845,061,212
               日本円　小計
                        ABU  DHABI    3.125%
                                       400,000.00          305,000.00
               アメリカ・ドル
                        9/30/49     144A
                        AID  5.5%   9/18/23        9,504,000.00          9,542,586.24
                        ANGOLA    GOVT   8.25%
                                       310,000.00          293,337.50
                        5/9/28    144A
                        ANGOLA    GOVT   9.375%
                                        70,000.00          61,775.00
                        5/8/48    144A
                        ANGOLA    REP  8.75%
                                       100,000.00           91,750.00
                        04/14/32     144A
                        ANGOLA    REP  9.125%
                                       155,000.00          135,237.50
                        11/49    144A
                        ANGOLA    REP  9.5%
                                       130,000.00          135,850.00
                        11/12/25     144A
                        ARGENTINA      GOVT   1%
                                       154,312.00           51,077.27
                        07/09/29
                        ARGENTINA      GOVT   STEP
                                       371,540.00          129,641.45
                        01/09/38
                        ARGENTINA      GOVT   STEP
                                       790,378.00          264,776.63
                        07/09/30
                        ARGENTINA      GOVT   STEP
                                       534,621.00          155,307.40
                        07/09/35
                        BAHRAIN     GOVT   4.25%
                                       135,000.00          125,828.10
                        1/28   144A
                        BARBADOS     6.5%
                                       108,000.00          100,054.44
                        10/01/29     144A
                        BERMUDA     GOVT   2.375%
                                       125,000.00          106,507.50
                        8/30   144A
                        BRAZIL    GLBL   8.25%
                                       150,000.00          174,402.00
                        1/20/34
                        BRAZIL    GOVT   3.875%
                                       320,000.00          287,360.00
                        06/12/30
                        BRAZIL    GOVT   5%
                                       250,000.00          196,842.50
                        01/27/45
                                 76/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        CHILE    GOVT   4%
                                       200,000.00          164,786.00
                        01/31/52
                        CHILE    REP  2.45%
                                       305,000.00          262,354.90
                        01/31/2031
                        COLOMBIA     GOVT
                                       200,000.00          155,036.00
                        3.125%    04/15/31
                        COLOMBIA     GOVT   5%
                                       440,000.00          315,506.40
                        06/15/45
                        COLOMBIA     GOVT   5.2%
                                        30,000.00          21,652.50
                        05/15/49
                        COLOMBIA     GOVT   8%
                                       320,000.00          333,958.40
                        04/20/33
                        COLOMBIA     REP  7.375%
                                       120,000.00          118,447.20
                        9/18/37
                        COLOMBIA     REP  OF  3%
                                       200,000.00          158,400.00
                        01/30/30
                        COSTA    RICA   5.625%
                                       205,000.00          169,161.90
                        4/30/43     144A
                        DOMIN    REP  4.875%
                                       150,000.00          126,543.00
                        09/23/32     144A
                        DOMIN    REP  5.875%
                                       420,000.00          319,275.60
                        01/30/60     144A
                        DOMINICAN      REP  4.5%
                                       200,000.00          172,786.00
                        1/30   144A
                        DOMINICAN      REP  6.4%
                                       220,000.00          185,046.40
                        6/5/49    144A
                        DOMINICAN      REP  7.45%
                                       200,000.00          193,224.00
                        04/44    144A
                        DUBAI    GOVT   INT  3.9%
                                       400,000.00          299,200.00
                        9/9/50    RGS
                        ECUADOR     REP  STEP
                                       390,770.00          280,572.86
                        07/31/30     144A
                        ECUADOR     REP  STEP
                                       484,689.00          257,883.62
                        07/31/35     144A
                        EGYPT    GOVT   5.875%
                                       200,000.00          149,100.00
                        2/16/31     144A
                        EGYPT    GOVT   7.5%
                                        65,000.00          44,850.00
                        02/16/61     144A
                        EGYPT    GOVT   7.903%
                                       440,000.00          311,850.00
                        2/21/48     144A
                        EGYPT    REP  OF  7.5%
                                       445,000.00          413,293.75
                        1/31/27     144A
                        EGYPT    REP  OF  8.5%
                                       260,000.00          194,025.00
                        1/31/47     144A
                        EL  SALVADOR
                                       205,000.00           97,668.15
                        REPUBLIC     OF  7.1246
                        EMIRATE     OF  AB  1.7%
                                       100,000.00           83,893.00
                        3/2/31    144A
                        GABONESE     GOVT   7%
                                        75,000.00          64,593.75
                        11/24/31     144A
                                 77/144

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                        GABONESE     REP  6.95
                                       200,000.00          195,000.00
                        6/16/25     144A
                        GEORGIA     GOVT   2.75%
                                       200,000.00          182,724.00
                        4/26   144A
                        GHANA    GOVT   7.75%
                                       200,000.00           76,500.00
                        04/07/29     144A
                        GHANA    GOVT   8.125%
                                       125,000.00           50,312.50
                        01/26    144A
                        GHANA    GOVT   8.125%
                                       115,000.00           42,550.00
                        3/26/32     144A
                        GHANA    REP  8.625%
                                       175,000.00           62,125.00
                        06/16/49
                        GUATEMALA      GOV
                                       200,000.00          194,350.00
                        6.125%    6/50   144A
                        HUNGARY     GOVT   2.125%
                                       200,000.00          152,000.00
                        09/22/31     144A
                        HUNGARY     GOVT   3.125%
                                       100,000.00           62,375.00
                        9/51   144A
                        HUNGARY     GOVT   6.75%
                                       200,000.00          208,000.00
                        09/52    144A
                        INDONESIA      7.75%
                                       155,000.00          192,761.10
                        1/17/38     144A
                        INDONESIA      8.5%
                                       145,000.00          189,206.15
                        10/12/35     144A
                        INDONESIA      GOVT   3.5%
                                       200,000.00          154,036.00
                        02/14/50
                        ISRAEL    GLBL   5.5%
                                        8,000.00          8,050.00
                        12/4/23
                        IVORY    COAST    6.375%
                                       245,000.00          238,875.00
                        3/3/28    144A
                        JAMAICA     8%  3/14/39        100,000.00          119,581.00
                        JORDAN    GOVT   7.375%
                                       130,000.00          118,625.00
                        10/47    144A
                        KENYA    GOVT   6.3%
                                       135,000.00          107,662.50
                        01/23/34     144A
                        KENYA    GOVT   7%
                                       140,000.00          129,500.00
                        05/22/27     144A
                        KENYA    REP  6.875%
                                       150,000.00          142,500.00
                        06/24/24     144A
                        LEBANE    144A   5.8%
                                       885,000.00           53,427.45
                        4/14/20     REGS
                        LEBANESE     REP  6.15%
                                       180,000.00           10,720.80
                        6/20
                        LEBANON     REP  6.375%
                                       840,000.00           51,130.80
                        3/09/20
                        MEXICO    GOVT   3.25%
                                       200,000.00          182,162.00
                        04/16/30
                        MEXICO    GOVT   6.35%
                                       200,000.00          213,500.00
                        02/09/35
                                 78/144


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                        NIGERIA     GOVT   7.625%
                                       175,000.00          126,218.75
                        11/47    144A
                        NIGERIA     GOVT   7.696%
                                       200,000.00          150,412.00
                        2/38   144A
                        NIGERIA     REP  7.625%
                                       175,000.00          170,187.50
                        11/25    144A
                        NIGERIA     REPUBL    6.5%
                                       280,000.00          242,900.00
                        11/27    144A
                        OMAN   GOVT   6.25%
                                       230,000.00          236,870.10
                        01/25/31     144A
                        OMAN   SULTAN    6.5%
                                       355,000.00          334,587.50
                        3/8/47    144A
                        OMAN   SULTANA     6%
                                       120,000.00          122,534.40
                        08/29    144A
                        OMAN   SULTANATE
                                       200,000.00          193,500.00
                        6.75%    1/48   144A
                        PAKISTAN     GOV  6.875%
                                       245,000.00          105,376.95
                        12/27    144A
                        PAKISTAN     GOVT
                                       115,000.00           48,312.65
                        7.375%    4/31   144A
                        PAKISTAN     ISLAM    0%
                                       130,000.00           58,514.30
                        4/6/26    144A
                        PANAMA    GOVT   2.252%
                                       200,000.00          155,850.00
                        09/29/32
                        PANAMA    GOVT   3.16%
                                       200,000.00          178,224.00
                        01/23/30
                        PANAMA    GOVT   4.5%
                                        50,000.00          40,868.50
                        05/15/2047
                        PANAMA    GOVT   6.4%
                                       200,000.00          214,286.00
                        02/14/35
                        PARAGUAY     REP  5.4%
                                       200,000.00          177,786.00
                        3/30/50     144A
                        PERU   GOVT   3%
                                       100,000.00           81,268.00
                        01/15/34
                        PERU   GOVT   3.3%
                                       145,000.00          109,456.15
                        03/11/41
                        PERU   REPUBLIC
                                       375,000.00          319,170.00
                        2.783%    1/23/31
                        PHILIPPINE       GOVT
                                        60,000.00          42,306.60
                        2.65%    12/10/45
                        PHILIPPINE       GOVT
                                        25,000.00          18,659.00
                        2.95%    05/05/45
                        PHILIPPINE       GOVT
                                       200,000.00          212,022.00
                        5.5%   01/17/48
                        PHILIPPINE       GOVT
                                       200,000.00          223,022.00
                        5.95%    10/13/47
                        QATAR    GOVT   3.75%
                                       200,000.00          196,162.00
                        04/16/30     144A
                        QATAR    GOVT   4.4%
                                       380,000.00          359,100.00
                        04/16/50     144A
                                 79/144

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        QATAR    ST  4.817%
                                       285,000.00          282,862.50
                        03/14/49     144A
                        QATAR    ST  5.103%
                                       320,000.00          329,200.00
                        4/23/48     144A
                        REP  OF  ARMENIA     3.6%
                                        55,000.00          43,408.75
                        2/31   144A
                        ROMANIA     GOVT   3.625%
                                       102,000.00           85,042.50
                        3/32   144A
                        ROMANIA     GOVT   5.125%
                                       210,000.00          173,250.00
                        06/48    144A
                        ROMANIA     GOVT   7.125%
                                        40,000.00          41,550.00
                        1/33   144A
                        ROMANIA     GOVT   7.625%
                                        38,000.00          39,900.00
                        01/53    144A
                        ROMANIA     REPUBLIC     3%
                                        77,000.00          63,043.75
                        02/31    144A
                        RWANDA    GOVT   5.5%
                                       130,000.00          100,367.80
                        08/09/31     144A
                        SAUDI    ARABIA    2.25%
                                       200,000.00          164,850.00
                        02/02/33     144A
                        SAUDI    ARABIA    3.45%
                                       185,000.00          135,662.35
                        2/2/61    144A
                        SENEGAL     REP  6.25%
                                       125,000.00          108,750.00
                        5/23/33     144A
                        SERBIA    GOVT   2.125%
                                       200,000.00          149,224.00
                        12/01/30     144A
                        SOUTH    AFRICA    5%
                                       255,000.00          186,150.00
                        10/12/46
                        SOUTH    AFRICA    5.65%
                                        65,000.00          49,887.50
                        09/27/47
                        SOUTH    AFRICA    RE
                                       185,000.00          141,987.50
                        5.75%    09/30/49
                        SRI  LANKA    GOV  6.85%
                                       240,000.00           85,620.00
                        11/25    144A
                        SRI  LANKA    GOVT   6.2%
                                       200,000.00           70,224.00
                        05/27    144A
                        SRI  LANKA    GOVT
                                       230,000.00           81,100.30
                        6.75%    4/28   144A
                        SRI  LANKA    GOVT
                                        25,000.00           8,778.00
                        7.55%    3/30   144A
                        SRI  LANKA    GOVT
                                        15,000.00           5,289.15
                        7.85%    3/29   144A
                        TURKEY    GOVT   4.875%
                                       700,000.00          439,250.00
                        4/16/2043
                        TURKEY    GOVT   5.125%
                                       120,000.00          102,300.00
                        2/17/28
                        TURKEY    GOVT   BD
                                        70,000.00          61,600.00
                        4.25%    04/14/26
                        TURKEY    REP  GOVT
                                       105,000.00           94,500.00
                        4.75%    01/26/26
                                 80/144

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        TURKEY    REPUBLI
                                       145,000.00          127,600.00
                        4.875%    10/09/26
                        TURKEY    REPUBLIC     OF
                                       140,000.00          129,500.00
                        4.25%    03/25
                        UKRAINE     CA  VAR  0%
                                       245,000.00           73,237.85
                        5/31/41     144A
                        UKRAINE     GOVT   6.876%
                                       200,000.00           37,474.00
                        5/31   144A
                        UKRAINE     GOVT   7.253%
                                       200,000.00           37,912.00
                        3/35   144A
                        UKRAINE     GOVT   7.75%
                                       470,000.00          107,597.10
                        9/1/25    144A
                        UKRAINE     GOVT   7.75%
                                       540,000.00          116,537.40
                        9/1/26    144A
                        UKRAINE     GOVT   7.75%
                                       200,000.00           43,000.00
                        9/1/28    144A
                        UNITED    MEXICAN
                                       560,000.00          454,927.20
                        4.35%    1/15/47
                        URUGUAY     REPUBLICA
                                       220,000.00          227,480.00
                        ORIENTAL     DL
                        UST  NOTES    2.875%
                                      7,161,000.00          6,980,542.80
                        11/30/25
                        USTB   2%  08/15/51          559,000.00          399,964.50
                        USTB   2%  11/15/41          851,000.00          652,938.26
                        USTB   2.25%    02/15/52        210,000.00          159,188.40
                        USTB   2.375%
                                        50,000.00          40,853.50
                        02/15/42
                        USTB   2.50%    02/15/45       12,466,000.00          10,149,443.22
                        USTB   2.875%
                                       651,000.00          565,959.87
                        05/15/52
                        USTB   3%  02/15/49         1,258,000.00          1,120,500.60
                        USTB   3.375%
                                       114,000.00          108,762.84
                        08/15/42
                        USTB   3.5%   2/15/39         200,000.00          199,694.00
                        USTB   4%  11/15/42          894,000.00          932,129.10
                        USTB   4.75%    2/15/37       2,988,000.00          3,434,676.12
                        USTB   6.125%           4,002,000.00          4,611,664.68
                        USTN   .25%   07/31/25        1,281,000.00          1,169,809.20
                        USTN   .25%   09/30/25        1,393,000.00          1,267,894.67
                        USTN   .375%    12/31/25       2,639,000.00          2,394,470.26
                        USTN   .75%   03/31/26        4,597,000.00          4,190,946.99
                        USTN   .875%    09/30/26       2,500,000.00          2,263,075.00
                        USTN   1%  07/31/28          322,000.00          281,885.24
                        USTN   1%  08/31/28         5,154,000.00          4,537,117.74
                        USTN   1.125%
                                      1,200,000.00          1,094,664.00
                        10/31/26
                        USTN   1.25%    12/31/26       2,367,000.00          2,163,935.07
                        USTN   1.5%   01/31/27         690,000.00          636,359.40
                        USTN   1.5%   11/30/28         224,000.00          200,592.00
                                 81/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        USTN   1.625%
                                      1,060,000.00            987,411.20
                        09/30/26
                        USTN   2.25%    03/31/26        494,000.00          472,501.12
                        USTN   2.375%
                                       796,000.00          747,268.88
                        03/31/29
                        USTN   2.375%
                                      1,107,000.00          1,062,410.04
                        04/30/26
                        USTN   2.5%   02/28/26          90,000.00          86,712.30
                        USTN   2.5%   03/31/27         410,000.00          392,989.10
                        USTN   2.625%
                                       470,000.00          452,628.80
                        05/31/27
                        USTN   2.625%
                                       750,000.00          726,502.50
                        12/31/25
                        USTN   2.75%    05/31/29        720,000.00          690,408.00
                        USTN   2.75%    06/30/25        112,000.00          108,976.00
                        USTN   2.75%    08/15/32        305,000.00          289,082.05
                        USTN   2.875%
                                       590,000.00          569,993.10
                        04/30/29
                        USTN   3%  07/31/29          776,000.00          738,348.48
                        USTN   3.125%
                                      1,000,000.00            979,920.00
                        08/31/29
                        USTN   3.25%    06/30/29       1,115,000.00          1,100,583.05
                        USTN   3.875%
                                       300,000.00          300,936.00
                        01/15/26
                        USTN   3.875%
                                      1,020,000.00          1,044,979.80
                        09/30/29
                        USTN   3.875%
                                      1,256,000.00          1,277,879.52
                        11/30/27
                        USTN   3.875%
                                      1,300,000.00          1,332,903.00
                        11/30/29
                        USTN   3.875%
                                       300,000.00          305,277.00
                        12/31/27
                        USTN   3.875%
                                       500,000.00          513,435.00
                        12/31/29
                        USTN   4%  10/31/29         2,504,000.00          2,585,380.00
                        USTN   4.5%   11/30/24         800,000.00          804,280.00
                        UZBEKISTAN       3.7%
                                       200,000.00          166,036.00
                        11/25/30     144A
                        VENEZUELA      11.95%
                                      1,470,000.00            132,300.00
                        8/31   REGS
                        VENEZUELA      REP  9.25%
                                      1,805,000.00            153,425.00
                        9/15/27
                        VENEZUELA      REPUB
                                       345,000.00           30,187.50
                        12.75%    8/23/22
                        VIETNAM     PAR  3/5.5%
                                       783,333.34          758,509.49
                        3/12/28
                        ZAMBIA    REP  8.97%
                                       110,000.00           49,637.50
                        07/30/27     144A
                                     113,427,643.34           97,122,742.20
               アメリカ・ドル　小計
                                 82/144


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                                              (12,500,668,149)
                        UK  GILT   .375%
               イギリス・ポン
                                      5,158,000.00          4,625,178.60
                        10/22/26     RGS
               ド
                        UK  GILT   .875%
                                       925,000.00          718,068.25
                        07/31/33     RGS
                                      6,083,000.00          5,343,246.85
               イギリス・ポンド　小計
                                                (851,766,980)
                        CANADA    GOVT   .5%
                                      1,773,000.00          1,720,483.74
               カナダ・ドル
                        11/01/23
                        CANADA    GOVT   1.5%
                                      3,830,000.00          3,478,329.40
                        06/01/31
                        CANADA    GOVT   2%
                                      4,470,000.00          3,711,664.50
                        12/01/51
                                     10,073,000.00           8,910,477.64
               カナダ・ドル　小計
                                                (851,663,453)
                        GERMANY     GOVT   0%
                                      8,160,000.00          6,972,475.20
               ユーロ
                        02/15/31     REGS
                        GERMANY     GOVT   0%
                                     13,370,000.00          11,304,468.70
                        08/15/31     REGS
                                     21,530,000.00          18,276,943.90
               ユーロ　小計
                                               (2,547,257,671)
                                               17,596,417,464
     国債証券　合計
                                              (16,751,356,252)
                        BUENOS    AIRE   STEP
                                       247,845.00           94,800.71
     地方債証券          アメリカ・ドル
                        09/01/37     144A
                        PROVINCE     CRDB
                                       172,156.00          146,332.60
                        7.125%    6/21   144A
                                       420,001.00          241,133.31
               アメリカ・ドル　小計
                                                (31,036,268)
                                                  31,036,268
     地方債証券　合計
                                                (31,036,268)
                        ABU  DHABI    NA  4%
                                       150,000.00          131,089.50
     特殊債券          アメリカ・ドル
                        10/03/49     144A
                        ABU  DHABI    NT  4.875%
                                        15,000.00          15,532.50
                        4/30   144A
                        CODELCO     INC  4.25%
                                        95,000.00          81,985.00
                        7/17/42     144A
                        COMISION     4.688%
                                       200,000.00          181,974.00
                        5/15/29     144A
                        CORPO    NAC  4.375%
                                       100,000.00           87,925.00
                        02/05/49     144A
                        EMPRESA     NAC  4.5%
                                        95,000.00          73,862.50
                        9/14/47     144A
                        ESKOM    HLDGS    7.125%
                                       360,000.00          346,050.00
                        2/25   144A
                        FHLB   0.5%   04/14/25         145,000.00          134,361.35
                        FHLG   15YR   2.5%
                                        27,953.73          26,635.99
                        03/01/2033#G186
                                 83/144


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                        FHLG   15YR   2.5%
                                        11,301.88          10,769.10
                        03/01/2033#G186
                        FHLG   15YR   2.5%
                                        5,839.14          5,563.88
                        05/33#G18687
                        FHLG   15YR   2.5%
                                        5,673.43          5,425.50
                        08/32#G18654
                        FHLG   15YR   2.5%
                                        6,087.07          5,813.45
                        11/32#G18665
                        FHLG   15YR   2.5%
                                        30,919.12          29,529.30
                        12/01/2032#G186
                        FHLG   20YR   1.5%
                                        66,216.08          56,182.35
                        02/41#RB5099
                        FHLG   20YR   1.5%
                                        67,225.96          57,039.21
                        03/41#RB5104
                        FHLG   20YR   1.5%
                                        67,278.86          57,084.09
                        04/41#RB5107
                        FHLG   20YR   1.5%
                                        39,803.30          33,921.16
                        12/40#RB5089
                        FHLG   30YR   3%
                                        47,437.42          43,299.45
                        03/52#RA6988
                        FHMS   2021-K136      A2
                                       640,000.00          555,276.80
                        2.127%    11/31
                        FHMS   2022-K142      A2
                                       100,000.00           88,410.00
                        2.4%   03/32
                        FNMA   0.625%
                                       110,000.00          101,998.60
                        04/22/25
                        FNMA   20YR   1.5%
                                        64,758.64          54,945.76
                        01/41#MA4231
                        FNMA   20YR   1.5%
                                        66,061.98          56,051.60
                        02/41#MA4266
                        FNMA   20YR   1.5%
                                        67,391.36          57,179.54
                        03/41#MA4286
                        FNMA   20YR   1.5%
                                        61,789.14          52,657.94
                        11/40#MA4175
                        FNMA   20YR   1.5%
                                        61,952.10          52,796.81
                        12/40#MA4202
                        FNMA   30YR   3%
                                        46,697.69          42,730.25
                        12/51#BT9503
                        FNMA   30YR   3.5%
                                        89,668.11          84,535.50
                        02/52#MA4550
                        FNMA   30YR   3.5%
                                        9,029.99          8,520.78
                        03/52#CB3174
                        GNII   II  2%  02/53
                                      1,200,000.00          1,044,816.00
                        #TBA
                        GNII   II  2%  03/53
                                       100,000.00           87,146.00
                        #TBA
                        HUTAMA    KARYA    P
                                       200,000.00          183,912.00
                        3.75%    5/30   144A
                        MDC  GMTN   BV  2.875%
                                       200,000.00          179,036.00
                        5/21/30     RGS
                                 84/144

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        NAT  BK  OF  UZBEK
                                       200,000.00          184,162.00
                        4.85%    10/21/25
                        OCP  SA  3.75%
                                       220,000.00          188,650.00
                        06/23/31     144A
                        PDVSA    12.75%
                                       400,000.00           19,000.00
                        2/17/22     144A
                        PDVSA    PETR   VENZ
                                       325,000.00           14,625.00
                        5.375%    4/12/27
                        PEMEX    6.49%
                                       200,000.00          188,500.00
                        01/23/27
                        PEMEX    6.7%   02/16/32        140,000.00          116,956.00
                        PEMEX    6.84%    1/23/30        235,000.00          204,873.00
                        PEMEX    6.95%
                                       460,000.00          317,515.00
                        01/28/60
                        PEMEX    7.69%
                                       578,000.00          432,055.00
                        01/23/50
                        PEMEX    PRO  FDG
                                       415,000.00          324,799.75
                        6.625%    6/15/35
                        PETROL    VENEZUELA      6%
                                      1,090,000.00            49,050.00
                        11/26    144A
                        PETROLEOS      MEX  6.5%
                                       500,000.00          356,700.00
                        6/02/41
                        PETROLEOS      MEXCNS
                                       495,000.00          344,322.00
                        6.75%    9/21/47
                        PETROLEOS      MEXICA
                                        60,000.00          56,389.20
                        6.5%   03/13/27
                        PETROLEOS      VENZ   9.75
                                       670,000.00           30,150.00
                        5/35   144A
                        PRIVATE     EXPORT
                                       920,000.00          871,893.20
                        1.75%    11/15/24
                        PT  PERTA    PR  4.15%
                                       140,000.00          104,300.00
                        2/25/60     144A
                        QATAR    PETE   2.25%
                                       230,000.00          195,757.60
                        07/12/31     144A
                        QATAR    PETE   3.3%
                                       200,000.00          153,786.00
                        07/12/51     144A
                        SOUTHERN     GAS  6.875%
                                       315,000.00          323,621.55
                        03/26    144A
                        STATE    OIL  CO  OF
                                       200,000.00          208,504.00
                        6.95%    3/30   RGS
                        TVA  5.25%    9/15/39         267,000.00          293,419.65
                        TVA  5.5%   6/15/38           4,000.00          4,503.40
                        UMBS   30YR   2%  02/53
                                       100,000.00           84,661.00
                        #TBA
                        UMBS   30YR   2.5%
                                       900,000.00          792,837.00
                        02/53    #TBA
                        UMBS   30YR   2.5%
                                       350,000.00          308,546.00
                        03/53    #TBA
                                 85/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        YPF  SA  8.5%   03/25
                                       118,125.00          110,320.48
                        144A
                        YPF  SOCIEDAD     8.75%
                                       168,000.00          159,473.97
                        4/4/24    144A
                                     14,453,210.00          10,473,427.71
               アメリカ・ドル　小計
                                               (1,348,034,880)
                                                1,348,034,880
     特殊債券　合計
                                               (1,348,034,880)
                        1011778     BC  ULC  4%
                                       525,000.00          446,932.50
     社債券          アメリカ・ドル
                        10/15/30     144A
                        1011778     ULC  3.875%
                                       160,000.00          146,163.20
                        01/28    144A
                        1375209     BC  LTD  9%
                                        30,000.00          29,475.00
                        1/30/28     144A
                        ACADEMY     LTD  6%
                                       235,000.00          229,125.00
                        11/15/27     144A
                        ACCESS    BANK   NIG
                                       200,000.00          174,500.00
                        6.125%    09/21/26
                        ACRISURE     10.125%
                                       110,000.00          109,363.10
                        08/01/26     144A
                        ACRISURE     LLC  7%
                                       475,000.00          456,000.00
                        11/15/25     144A
                        ADARO    INDO   4.25%
                                       200,000.00          192,974.00
                        10/31/24     144A
                        ADTALEM     GLOBA    5.5%
                                       329,000.00          305,634.42
                        03/01/28     144A
                        ADVANCED     DRAIN    5%
                                        40,000.00          38,070.00
                        9/30/27     144A
                        ADVANCED     DRAIN
                        6.375%    06/15/30           225,000.00          223,312.50
                        144A
                        AEROPUERTO       5.125%
                                       200,000.00          161,724.00
                        08/61
                        AEROPUERTO       INTE   4%
                                       225,000.00          185,665.50
                        08/11/41     14
                        AFFINTY     GME  6.875%
                                        65,000.00          57,749.25
                        12/15/27     144A
                        AHP  HEALTH    PAR
                                       190,000.00          152,176.70
                        5.75%    7/29   144A
                        AIR  CANADA    3.875%
                                       130,000.00          120,586.70
                        08/15/26     144A
                        ALBERTSONS       3.5%
                                       115,000.00          100,046.55
                        03/15/29     144A
                        ALBERTSONS       4.625%
                                       325,000.00          309,101.00
                        1/15/27     144A
                        ALBERTSONS       4.875%
                                       540,000.00          500,850.00
                        2/15/30     144A
                        ALCOA    NEDERLAND
                        4.125%    03/31/29           205,000.00          183,860.40
                        144A
                                 86/144

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        ALLEGHENY      TECH
                                        80,000.00          72,906.40
                        4.875%    10/01/29
                        ALLEGHENY      TECH
                                        55,000.00          49,723.85
                        5.125%    10/01/31
                        ALLEGHENY
                        TECHNOLOGIES        INC       190,000.00          184,775.00
                        5.8
                        ALLEGIANT      T 7.25%
                                        90,000.00          88,225.20
                        8/15/27     144A
                        ALLEN    MEDIA    10.5%
                                       480,000.00          194,332.80
                        02/28    144A
                        ALLIANT     HLDG   5.875%
                                       205,000.00          176,623.90
                        11/01/29     144A
                        ALLIANT     HLDG   6.75%
                                       730,000.00          687,995.80
                        10/27    144A
                        ALLIED    UNV  6%
                                        75,000.00          60,187.50
                        06/01/29     144A
                        ALLY   FINL   INC  5.8%
                                        2,000.00          2,009.32
                        05/01/2025
                        ALPHA    NAT  RES  I
                        9.75%    4/15/18           610,000.00                -
                        Escrow
                        ALTICE    FING   5%
                                       200,000.00          168,936.00
                        01/15/28     144A
                        ALTICE    FR  HLDS   6%
                                       190,000.00          130,625.00
                        2/15/28     144A
                        ALTICE    FRAN   10.5%
                                       430,000.00          365,500.00
                        5/15/27     RGS
                        ALTICE    FRANCE
                        5.125%    01/15/29           155,000.00          122,450.00
                        144A
                        ALTICE    FRANCE
                                       320,000.00          251,568.00
                        5.125%    7/29   144A
                        ALTICE    FRANCE    SA
                                       385,000.00          321,840.75
                        5.5%   01/15/20
                        AMWINS    GROUP    4.875%
                                       100,000.00           89,230.00
                        06/30/29     144A
                        ANTERO    MIDS   5.75%
                                       185,000.00          178,399.20
                        1/15/28     144A
                        ANTOFAGASTA       PLC
                        2.375%    10/14/30           200,000.00          163,536.00
                        144A
                        ARCHROCK     PR  6.25%
                                       185,000.00          177,252.20
                        4/1/28    144A
                        ARCONIC     ROLLED    6%
                                       110,000.00          109,450.00
                        5/15/25     144A
                        ARD  FIN  SA  6.5%
                                       185,000.00          146,843.75
                        06/30/27     144A
                                 87/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        ASBURY    AUTOMO
                        4.625%    11/15/29           100,000.00           87,750.00
                        144A
                        ASBURY    AUTOMO    5%
                                       100,000.00           85,555.00
                        02/15/32     144A
                        ASBURY    AUTOMOTI
                                        54,000.00          48,774.42
                        4.5%   03/01/28
                        ASBURY    AUTOMOTI
                                        52,000.00          45,353.36
                        4.75%    03/01/30
                        ASGN   INC  4.625%
                                       445,000.00          409,578.00
                        05/15/28     144A
                        ASHTON    WO  6.625%
                                        5,000.00          4,525.40
                        01/15/28     144A
                        ASHTON    WOODS    US
                                       100,000.00           83,118.00
                        4.625%    08/01/2
                        ASSUREDPARTNE
                        5.625%    01/15/29           100,000.00           86,625.00
                        144A
                        ATLAS    LUX  4.625%
                                        98,000.00          83,642.02
                        06/01/28     144A
                        AVIS   BUDGET    5.375%
                                       115,000.00          105,138.75
                        03/01/29     144A
                        AVOLON    HLD  4.375%
                                        2,000.00          1,886.76
                        5/01/26     144A
                        AVOLON    HLDGS    2.528%
                                       314,000.00          267,122.94
                        11/27    144A
                        AVOLON    HLDGS    3.95%
                                        2,000.00          1,934.28
                        7/24   144A
                        AXIAN    TELECOM
                        7.375%    02/16/27           200,000.00          180,474.00
                        144A
                        AZUL   INVEST    5.875%
                                       225,000.00          170,901.00
                        10/27    144A
                        B2W  DIGITAL     4.375%
                                        65,000.00           8,190.00
                        12/30/30     144A
                        BAUSCH    HEALTH    11%
                                        54,000.00          43,750.80
                        9/30/28     144A
                        BAUSCH    HEALTH    14%
                                        10,000.00           6,400.00
                        10/30    144A
                        BELLRING     BRANDS    7%
                                        60,000.00          59,563.20
                        3/30   144A
                        BERRY    GBL  ES  4.875%
                                       120,000.00          116,954.40
                        7/26   144A
                        BERRY    GBL  ES  5.625%
                                       100,000.00           98,750.00
                        7/27   144A
                        BIDVST    GR  3.625%
                                       200,000.00          182,786.00
                        09/23/26     144A
                        BIM  LAND   JSC  7.375%
                                       200,000.00          107,000.00
                        5/26   RGS
                                 88/144


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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        BLOCK    INC  2.75%
                                       190,000.00          172,753.70
                        06/01/26
                        BLOCK    INC  3.5%
                                       190,000.00          159,660.80
                        06/01/31
                        BOBOMBARDIER        7.125%
                                       240,000.00          239,683.20
                        06/26    144A
                        BOMBARDIER       7.875%
                                       360,000.00          357,998.40
                        04/27    144A
                        BOMBARDIER       INC  6%
                                       245,000.00          234,643.85
                        02/28    144A
                        BOOZ   ALLEN    3.875%
                                       170,000.00          155,432.70
                        9/01/28     144A
                        BOYD   GAMING    4.75%
                                       340,000.00          322,918.40
                        12/01/27
                        BRAND    ENERGY    8.5%
                                       920,000.00          756,700.00
                        7/25   144A
                        BRF  SA  4.875%
                                        45,000.00          38,115.00
                        01/24/30     144A
                        BUILDERS     F 4.25%
                                       395,000.00          336,840.20
                        02/01/32     144A
                         C  AND  S GRP  5%
                                       130,000.00           99,794.50
                        12/15/28     144A
                        C&W  SR  FIN  6.875%
                                       455,000.00          436,458.75
                        9/15/27     144A
                        CA  MAGNUM    HLD
                        5.375%    10/31/26           200,000.00          184,000.00
                        144A
                        CABLE    ONDA   4.5%
                                       200,000.00          179,300.00
                        01/30/30     144A
                        CABLEVS     LHT  5.625%
                                        70,000.00          55,650.00
                        09/15/28     144A
                        CABLEVS     LT  LLC
                                        90,000.00          77,494.50
                        3.875%    9/15/27     144A
                        CAESARS     E 8.125%
                                       460,000.00          457,373.40
                        07/01/27
                        CAESARS     ENTERTA
                        4.625%    10/15/29           195,000.00          166,475.40
                        144A
                        CALIFORNIA       7.125%
                                       295,000.00          288,846.30
                        02/01/26     144A
                        CAMELOT     FIN  SA  4.5%
                                       175,000.00          167,090.00
                        11/26    144A
                        CAMPOSOL     SA  6%
                                       275,000.00          154,687.50
                        02/03/2027       144A
                        CARLYLE     AVIAT    7%
                                       160,000.00          137,099.20
                        10/15/24     RGS
                        CARNIVAL     10.375%
                                       285,000.00          302,456.25
                        05/28    144A
                        CARNIVAL     COR  5.75%
                                       405,000.00          324,550.80
                        3/1/27    144A
                                 89/144

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                        CARNIVAL     CORP   0%
                                       240,000.00          248,484.00
                        01/31/26     144A
                        CARNIVAL     CORP
                        9.875%    08/01/27           640,000.00          642,758.40
                        144A
                        CARVANA     CO  4.875%
                                       125,000.00           49,553.75
                        09/01/29     144A
                        CATALENT     PHARM    5%
                                        70,000.00          66,086.30
                        6/30/27     144A
                        CCO  HLDGS/CAP      4.5%
                                       320,000.00          260,675.20
                        04/33    144A
                        CCO  HLDGS/CAP      4.5%
                                       145,000.00          120,302.15
                        05/01/32
                        CCO  HLDGS/CAP      4.5%
                                       390,000.00          334,912.50
                        08/30    144A
                        CCO  HLDGS/CAP
                                       420,000.00          398,567.40
                        5.125%    5/27   144
                        CDI  ESCROW    ISSU
                                       290,000.00          273,615.00
                        5.75%    04/01/30     144A
                        CEC  ENT  CO  LLC
                                       160,000.00          150,144.00
                        6.75%    5/26   144A
                        CEMEX    SAB  5.125/VAR
                                       200,000.00          182,000.00
                        PERP   144A
                        CENTENE     CORP   3.375%
                                       155,000.00          136,085.35
                        2/15/30     WI
                        CENTENE     CORP   4.625%
                                       290,000.00          277,350.20
                        12/15/29
                        CENTRAL     GARDEN
                                       115,000.00           98,410.10
                        4.125%    10/15/30
                        CHARLES     RIV  4.25%
                                        55,000.00          50,873.35
                        5/1/28    144A
                        CHARLES     RIVER    L
                                        55,000.00          49,843.75
                        3.75%    03/15/29     144A
                        CHARLES     RIVER    L 4%
                                       160,000.00          142,185.60
                        03/15/31     144A
                        CHEMOURS     CO  5.75%
                                       245,000.00          224,175.00
                        11/15/28     144A
                        CHESAPEAKE　5.875%
                                       170,000.00          163,805.20
                        2/01/29     144A
                        CHS/CMNTY      HEA
                        6.875%    04/15/29           220,000.00          142,700.80
                        144A
                        CHS/CMNTY      HEALT
                                       225,000.00          174,937.50
                        4.75%    02/15/31     144A
                        CHS/CMNTY      HEALT
                                       355,000.00          284,969.15
                        5.25%    05/15/30     144A
                        CHS/CMNTY      HEALT    6%
                                       355,000.00          310,387.15
                        01/15/29     144A
                                 90/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        CHS/CMNTY      HEALT
                        6.125%    04/01/30           415,000.00          258,536.70
                        144A
                        CHS/CMNTY      HEALTH    8%
                                       350,000.00          332,500.00
                        3/26   144A
                        CHS/CMNTY      HLT
                        5.625%    03/15/27           170,000.00          149,598.30
                        144A
                        CITGO    HLDG   INC
                                       210,000.00          211,575.00
                        9.25%    08/01/24     144A
                        CITGO    PETE   COR  7%
                                       410,000.00          407,330.90
                        6/15/25     144A
                        CITGO    PETROL    6.375%
                                       205,000.00          201,925.00
                        06/26    144A
                        CLEAN    HARBORS
                                        45,000.00          45,720.00
                        6.375%    2/31   144A
                        CLEAR    CHAN   7.75%
                                       110,000.00           90,036.10
                        04/15/28     144A
                        CLEARWY     ENR  4.75%
                                       110,000.00          103,491.30
                        3/15/28     144A
                        CLEVELAND-CLIF
                                       115,000.00          106,744.15
                        4.625%    3/1/29    144A
                        CLEVELAND-CLIF
                                       115,000.00          105,874.75
                        4.875%    3/1/31    144A
                        CLYDESDALE       ACQU
                                        70,000.00          69,299.30
                        6.625%    3/29   144A
                        CLYDESDALE       ACQUI
                                       425,000.00          387,812.50
                        8.75%    03/30    144A
                        CNX  RESOURCES
                        7.375%    01/15/31           100,000.00           98,784.00
                        144A
                        CNX  RESOURCES       C  6%
                                        85,000.00          79,595.70
                        01/15/29     144A
                        COINBASE     GLOBAL
                        3.375%    10/01/28           655,000.00          410,986.30
                        144A
                        COINBASE     GLOBAL
                                       410,000.00          237,836.90
                        3.625%    10/01/31
                        COLGATE     ENERGY
                                       185,000.00          172,512.50
                        5.875%    07/01/29
                        COMMERCIAL       META
                                        90,000.00          77,781.60
                        3.875%    02/15/31
                        COMSTOCK     5.875%
                                       115,000.00          102,190.15
                        01/15/30     144A
                        COMSTOCK     RESO   6.75%
                                       265,000.00          251,087.50
                        03/29    144A
                        CONSLIDATED       COM  5%
                                       100,000.00           78,035.00
                        10/28    144A
                        CORECIVIC      INC  0%
                                       265,000.00          271,619.70
                        04/30/26
                                 91/144

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        COVERT    M 4.875%
                                        95,000.00          82,887.50
                        12/01/29     144A
                        CQP  HOLDCO    5.5%
                                       530,000.00          485,268.00
                        06/15/31     144A
                        CRESTWOOD      M P/F  6%
                                       580,000.00          546,650.00
                        02/01/29     144A
                        CROCS    INC  4.125%
                                       175,000.00          147,467.25
                        08/15/31     144A
                        CROCS    INC  4.25%
                                       115,000.00          101,223.00
                        03/15/29     144A
                        CROWDSTRIKE       HOL  3%
                                       205,000.00          175,703.45
                        02/15/29
                        CROWNROCK      LP  / 5%
                                        60,000.00          55,200.00
                        05/1/29     144A
                        CSC  HLDGS    LLC
                        3.375%    02/15/31           230,000.00          162,725.00
                        144A
                        CSC  HLDGS    LLC
                        4.125%    12/01/30           170,000.00          127,246.70
                        144A
                        CSC  HLDGS    LLC  4.5%
                                       160,000.00          116,905.60
                        11/15/31     144A
                        CSC  HOLDINGS     7.5%
                                       690,000.00          508,433.40
                        4/1/28    144A
                        CSN  RES  SA  5.875%
                                        95,000.00          84,075.00
                        4/8/32    144A
                        CT  TRUST    5.125%
                                       200,000.00          178,624.00
                        02/03/32     144A
                        CVR  ENERGY    5.25%
                                       370,000.00          354,038.20
                        2/15/25     144A
                        CVR  ENERGY    5.75%
                                       250,000.00          227,500.00
                        02/15/28     144A
                        CVR  PART   LP/FIN
                        6.125%    06/15/28           220,000.00          199,375.00
                        144A
                        DANA   INC  4.25%
                                       105,000.00           87,897.60
                        09/01/30
                        DANA   INC  5.625%
                                       160,000.00          150,520.00
                        6/15/28
                        DARLING     INGRED    6%
                                        75,000.00          74,831.25
                        6/15/30     144A
                        DAVITA    INC  0%
                                       480,000.00          397,819.20
                        05/31/30     144A
                        DAVITA    INC  3.75%
                                       175,000.00          135,878.75
                        02/15/31     144A
                        DCP  MIDSTR    5.85%
                                       185,000.00          182,223.15
                        5/21/43     144A
                        DCP  MIDSTREAM
                                       320,000.00          319,187.20
                        5.125%    05/15/29
                                 92/144


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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        DCP  MIDSTREAM
                                       145,000.00          147,678.15
                        5.625%    07/15/27
                        DELEK    LOGISTIC
                        7.125%    06/01/28           110,000.00          100,861.20
                        144A
                        DIAMOND     B 4.625%
                                        75,000.00          61,473.00
                        10/01/29     144A
                        DIAMOND     SPORT
                                       220,000.00           17,600.00
                        5.375%    08/15/26
                        DISH   DBS  5.25%
                                       100,000.00           86,812.00
                        12/1/26     144A
                        DISH   DBS  5.75%
                                       100,000.00           82,750.00
                        12/01/28     144A
                        DISH   NETWK    CV
                                      1,460,000.00            929,742.60
                        3.375%    8/26   144A
                        DISH   NETWORK     CO
                                       150,000.00          154,125.00
                        11.75%    11/27    144A
                        DP  WORLD    CRESC
                                       200,000.00          191,000.00
                        3.875%    7/29   RGS
                        DP  WORLD    SALA
                                       200,000.00          200,562.00
                        6%/VAR    PERP   RGS
                        DPL  INC  4.35%
                                       529,000.00          486,092.81
                        04/15/29
                        DT  MIDSTREAM      4.125%
                                       185,000.00          165,112.50
                        06/15/29     144A
                        DT  MIDSTREAM      4.375%
                                       185,000.00          162,901.75
                        06/15/31     144A
                        ECOPETROL      SA  8.875%
                                       110,000.00          113,575.00
                        01/13/33
                        EG  GLOBAL    8.5%
                                       115,000.00          110,112.50
                        10/30/25     144A
                        EG  GLOBAL    FINANCE
                                       670,000.00          629,659.30
                        PLC  6.75%    02
                        EIG  PEARL    HOLDI
                        3.545%    08/31/36           200,000.00          171,500.00
                        144A
                        ELASTIC     4.125%
                                        90,000.00          76,284.90
                        07/15/29     144A
                        EMBRAER     NETHER
                                       150,000.00          147,562.50
                        5.05%    6/15/25
                        EMERGENT     BIO  3.875%
                                       110,000.00           49,087.50
                        08/15/30     144A
                        EMIRATES     NBD  PJ  VAR
                                       200,000.00          183,350.00
                        PERP   REGS
                        ENDEAVOR     ENERGY
                                       375,000.00          367,095.00
                        5.75   1/28   144A
                        ENDEAVOUR      MI  5%
                                       200,000.00          175,786.00
                        10/14/26     144A
                        ENER   4.875%    3/30/26
                                       125,000.00          116,250.00
                        144A   RGS
                                 93/144

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        ENFRAGEN     ENERG
                                       230,000.00          166,750.00
                        5.375%    12/30/30     144
                        ENLINK    MID  5.625%
                                        75,000.00          73,312.50
                        01/15/28     144A
                        ENN  CLEAN    ENE
                                       200,000.00          176,000.00
                        3.375%    5/26   144A
                        ENVIVA    PT  LP  6.5%
                                       250,000.00          237,580.00
                        1/15/26     144A
                        EQT  CORP   5%
                                       175,000.00          170,009.00
                        01/15/29
                        EQT  MIDSTR    6.5%
                                       215,000.00          210,237.75
                        07/01/27     144A
                        ERO  COPPER    6.5%
                                       535,000.00          455,081.70
                        2/15/30     144A
                        ESKOM    HLDGS    8.45%
                                        45,000.00          42,525.00
                        8/28   144A
                        FERRELLGAS/FG
                        5.375%    04/01/26           135,000.00          124,492.95
                        144A
                        FERTITTA     ENTERT
                        4.625%    01/15/29           210,000.00          185,539.20
                        144A
                        FERTITTA     ENTERT
                                       365,000.00          306,461.30
                        6.75%    07/15/30     144A
                        FIRST    QUANT    6.875%
                                       175,000.00          164,062.50
                        10/27    144A
                        FIRST    QUANTUM
                                       230,000.00          216,860.10
                        6.875%    3/26   144A
                        FMG  RES  AG  5.875%
                                       285,000.00          275,549.40
                        4/15/30     144A
                        FMG  RES  AUG  LTD
                        4.375%    04/01/31           120,000.00          105,600.00
                        144A
                        FORD   MOTOR    3.25%
                                       300,000.00          234,033.00
                        02/12/32
                        FORD   MTR  CR  5.125%
                                       515,000.00          507,347.10
                        6/16/25
                        FORD   MTR  CR  LLC
                                       155,000.00          132,486.25
                        2.9%   02/16/28
                        FORD   MTR  CR  LLC
                                       115,000.00          107,253.60
                        3.375%    11/13/25
                        FORD   MTR  CR  LLC  4%
                                       115,000.00           99,195.55
                        11/13/30
                        FORD   MTR  CR  LLC
                                       355,000.00          341,243.75
                        4.95%    05/28/27
                        FORD   MTR  CR  LLC
                                       540,000.00          550,800.00
                        6.95%    03/06/26
                        FREEPORT     INDONE
                        5.315%    04/14/32           200,000.00          191,500.00
                        144A
                                 94/144

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                        FRONT    RANGE    BID  4%
                                       300,000.00          239,310.00
                        3/1/27    144A
                        FRONT    RANGE    BIDCO
                                       165,000.00          105,043.95
                        INC  6.125%    0
                        FRONTIER     5.875%
                                        52,213.00          42,637.13
                        11/01/29     144A
                        FRONTIER     COM  5.875%
                                       170,000.00          161,676.80
                        10/15/27     144A
                        FRONTIER     COMM   5%
                                       175,000.00          157,200.75
                        05/01/28     144A
                        FRONTIER     COMM   6%
                                       205,000.00          168,483.35
                        01/31/30     144A
                        FRONTIER     COMM   6.75%
                                       195,000.00          166,331.10
                        05/01/29     144A
                        FRONTIER     COMM   8.75%
                                       140,000.00          143,672.20
                        05/15/30     144A
                        GALAXY    PIPE   2.625%
                                       200,000.00          163,800.00
                        03/31/36     144A
                        GANNETT     HOLDING     6%
                                        95,000.00          76,121.60
                        11/01/26     144A
                        GEMS   MENAS    7.125%
                                      1,015,000.00            998,059.65
                        7/31/26     144A
                        GENM   CAPITAL     LA
                                       200,000.00          161,444.00
                        3.882%    04/19/3
                        GEO  GRP  IN  9.5%
                                       445,000.00          429,304.85
                        12/31/28     144A
                        GEO  GRP  INC/THE
                                       182,000.00          186,060.42
                        10.5%    06/30/28
                        GEOPARK     LTD  5.5%
                                       200,000.00          176,550.00
                        01/17/27     144A
                        GEORGIA     BK
                                       250,000.00          242,625.00
                        11.125/VAR       PERP   RGS
                        GLOBAL    PARTNER
                                       175,000.00          164,426.50
                        6.875%    01/15/29
                        GO  DADDY    OP  5.25%
                                       170,000.00          163,412.50
                        12/1/27     144A
                        GPC  MERGER    SU
                                       100,000.00           87,450.00
                        7.125%    8/15/28     144A
                        GRAN   CO  6.875%
                                       200,000.00          161,000.00
                        08/09/26     144A
                        GRAPHIC     PACK   3.75%
                                        80,000.00          70,300.00
                        02/30    144A
                        H&E  EQUIPMENT      S
                                       285,000.00          251,398.50
                        3.875%    12/15/28
                        HARVEST     MIDSTRE
                                       400,000.00          394,272.00
                        7.5%   9/28   144A
                        HCA  INC  5.625%
                                       305,000.00          310,901.75
                        09/01/28
                        HCA  INC  5.875%
                                       130,000.00          134,287.40
                        02/01/2029
                                 95/144

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                        HEALTHEQUITY        INC
                                        70,000.00          62,643.00
                        4.5%   10/01/29     144A
                        HERTZ    4.625%
                                       115,000.00          100,659.50
                        12/01/26     144A
                        HERTZ    5%  12/01/29
                                       150,000.00          121,690.50
                        144A
                        HERTZ    5.5%   10/15/24
                                       210,000.00            4,725.00
                        144A
                        HERTZ    CORP   6%
                                       265,000.00           15,568.75
                        01/15/2028       144A
                        HERTZ    CORP   6.25%
                                       190,000.00             237.50
                        10/15/22
                        HERTZ    CORP   7.125%
                                       265,000.00           21,200.00
                        08/01/2026       1
                        HESS   MIDST    5.125%
                                       220,000.00          208,949.40
                        6/15/28     144A
                        HESS   MIDSTREAM      5.5%
                                        60,000.00          56,271.60
                        10/30    144A
                        HIGHTOWER      6.75%
                                        70,000.00          58,831.50
                        04/15/29     144A
                        HILTON    DOMEST
                        3.625%    02/15/32           115,000.00           96,534.45
                        144A
                        HILTON    DOMESTIC
                                       115,000.00          102,224.65
                        3.75%    05/01/29
                        HILTON    DOMESTIC     4%
                                       115,000.00          100,109.80
                        05/01/31     144A
                        HTA  GROUP    LTD/M    7%
                                       200,000.00          188,974.00
                        12/18/25     14
                        HUB  INTE   5.625%
                                       135,000.00          121,500.00
                        12/01/29     144A
                        HUB  INTEL    LTD  7%
                                       260,000.00          260,000.00
                        5/01/26     144A
                        HUDBAY    MINERAL
                                       330,000.00          314,325.00
                        6.125%    4/01/29     144A
                        IHS  HOLDING     LTD
                                       200,000.00          174,286.00
                        5.625%    11/29/2
                        IHS  NETHERLAND       8%
                                       200,000.00          185,474.00
                        9/18/27     144A
                        II-VI    INC  5%
                                       100,000.00           91,561.00
                        12/15/29     144A
                        INDONESIA      ASA  5.45%
                                       200,000.00          199,350.00
                        05/30    144A
                        INFRABUILD       AUST   12%
                                       450,000.00          435,964.50
                        10/24    144A
                        INTELSAT     J H SA
                                       575,000.00                -
                        5.5%   08/01/23
                        INTELSAT     JACKS    8.5%
                                       120,000.00                -
                        10/24    144A
                                 96/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        INTELSAT     JACKSN
                                       765,000.00          691,850.70
                        6.5%   1/30   144A
                        INTERGEN     NV  7.0%
                                      4,035,000.00          3,939,007.35
                        06/30/23     144A
                        INVESTMENT       EGY
                                       200,000.00          190,974.00
                        6.25%    4/29   144A
                        JACOBS    ENT  6.75%
                                        90,000.00          83,651.40
                        02/15/29     144A
                        KAZMUNAYGAS       3.5%
                                       200,000.00          154,000.00
                        04/14/33     144A
                        KEHE   DISTRS    LLC  /
                                       136,000.00          135,320.00
                        KEHE   FIN  COR
                        KENNEDY-WILSON
                                       170,000.00          141,123.80
                        4.75%    03/01/29
                        KENNEDY-WILSON         5%
                                       170,000.00          137,620.10
                        03/01/31
                        KFC  CO/PIZZA     4.75%
                                       255,000.00          247,987.50
                        6/1/27    144A
                        KLX  ENERGY    11.5%
                                       245,000.00          224,787.50
                        11/1/25     144A
                        KOBE   US  MID  PIK  VAR
                                       395,000.00          279,462.50
                        11/26    144A
                        KONDOR    FIN  7.625%
                                       200,000.00           36,000.00
                        11/26    144A
                        KOSMOS    ENERGY
                                       335,000.00          301,248.75
                        7.125%    4/26   144A
                        KRAFT    HEINZ    CO
                                        50,000.00          44,188.00
                        4.375%    6/1/46
                        KRAFT    HEINZ    FD
                                       255,000.00          240,436.95
                        4.875%    10/01/49
                        KRAFT    HEINZ    FD  5.5%
                                        70,000.00          71,856.40
                        06/01/50
                        KRONOS    ACQ  7%
                                        50,000.00          43,686.50
                        12/31/27     144A
                        KRONOS    ACQ  K 5%
                                        40,000.00          36,045.60
                        12/31/26     144A
                        L BRANDS    INC  6.625%
                                       350,000.00          344,232.00
                        10/01/30     144A
                        LAMAR    FDG  LTD
                                        40,000.00          38,020.00
                        3.958%    5/25   144A
                        LAMAR    MEDIA    CRP
                                       140,000.00          132,619.20
                        4.875%    01/15/2
                        LAMB   WESTON    4.125%
                                       155,000.00          142,018.75
                        01/30    144A
                        LCM  INVESTMENTS
                        4.875%    05/01/29           260,000.00          213,501.60
                        144A
                        LCPR   SENIOR    5.125%
                                       400,000.00          349,140.00
                        7/29   144A
                                 97/144


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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        LCPR   SR  6.75%
                                       180,000.00          175,611.60
                        10/15/27     144A
                        LEVEL    3 FIN  3.75%
                                       295,000.00          226,152.90
                        07/15/29     144A
                        LEVEL    3 FINANCI
                                       230,000.00          188,738.00
                        4.25%    07/01/28
                        LEVIATHAN      6.125%
                                       275,000.00          271,218.75
                        6/30/25     144A
                        LIBERTY     COST
                                       200,000.00          197,000.00
                        10.875%     1/31   144A
                        LINDBLAD     E 6.75%
                                       155,000.00          149,130.15
                        02/15/27     144A
                        LIQUID    TELECOMM
                                       200,000.00          152,100.00
                        5.5%   09/26    144A
                        LIVE   NATIN    4.75%
                                       230,000.00          207,469.20
                        10/15/27     144A
                        LSB  INDUS    6.25%
                                        30,000.00          27,000.00
                        10/15/28     144A
                        MACYS    RTL  HLDG
                                        60,000.00          54,600.60
                        5.875%    03/15/30
                        MACYS    RTL  HLDG
                                        75,000.00          66,767.25
                        6.125%    03/15/32
                        MADISON     IAQ  4.125%
                                       130,000.00          113,912.50
                        06/28    144A
                        MADISON     IAQ  5.875%
                                       200,000.00          155,200.00
                        6/29   144A
                        MAGIC    MERG   5.25%
                                       170,000.00          143,061.80
                        05/1/28     144A
                        MAGIC    MERG   7.875%
                                       255,000.00          190,189.20
                        05/1/29     144A
                        MAGNOLIA     OIL  & GAS
                                       255,000.00          247,398.45
                        OPER   LLC  /
                        MATTEL    INC  3.375%
                                        55,000.00          51,515.75
                        04/01/26     144A
                        MC  BRAZIL    DWNST
                                       661,886.01          560,948.38
                        7.25%    06/31    144A
                        MEDCO    BELL   PTE
                                       340,000.00          323,850.00
                        6.375%    01/30/27
                        MEG  ENERGY    CRP
                        5.875%    02/01/29           255,000.00          246,075.00
                        144A
                        MEITUAN　3.05%
                                       200,000.00          160,912.00
                        10/28/30     144A
                        MEITUAN     D 2.125%
                                       200,000.00          181,036.00
                        10/28/25     144A
                        MESQUITE     15%  PIK
                                        88,219.00          562,184.37
                        CONV   7/23   PP
                        MESQUITE     15%  PIK
                                       151,436.00          965,041.03
                        CONV   7/23   PP
                                 98/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        MGIC   INVT   CORP
                                       125,000.00          117,453.75
                        5.25%    08/15/28
                        MICROSTRATEGY
                                       490,000.00          408,023.00
                        6.125%    06/15/28
                        MILEAGE     PLUS   6.5%
                                       162,000.00          163,171.26
                        6/20/27     144A
                        MILLICOM     INTL   4.5%
                                       200,000.00          168,874.00
                        04/27/31     144A
                        MINERAL     RES  8.5%
                                        45,000.00          46,951.20
                        5/1/30    144A
                        MINERAL     RES  LT  8%
                                       180,000.00          187,425.00
                        11/1/27     144A
                        MINERVA     MERGE    6.5%
                                       610,000.00          479,557.60
                        02/15/30     144A
                        MISC   CAPITAL     T
                                       200,000.00          186,536.00
                        3.75%    4/27   144A
                        MIWD   HOLDCO    II  5.5%
                                        40,000.00          33,800.80
                        02/01/30     144A
                        MOLINA    HEA  4.375%
                                       120,000.00          111,140.40
                        6/15/28     144A
                        MOLINA    HEALTHCA
                        3.875%    11/15/30           170,000.00          147,478.40
                        144A
                        MONG   DUONG    FI
                                       140,000.00          125,545.00
                        5.125%    5/29   144A
                        MOOG   INC  4.25%
                                        55,000.00          51,155.50
                        12/15/2027       144A
                        MOZART    DEBT   3.875%
                                       315,000.00          269,734.50
                        04/01/29     144A
                        MURPHY    OIL  USA
                                        75,000.00          63,207.00
                        3.75%    02/15/31     144A
                        MURPHY    OIL  USA  INC
                                       120,000.00          110,582.40
                        4.75%    09/15
                        NAGACORP     7.95%
                                       200,000.00          187,374.00
                        07/06/24     RGS
                        NATURA    COSME    4.125%
                                        90,000.00          71,703.90
                        5/28   144A
                        NBM  US  HO  6.625%
                                        80,000.00          77,700.00
                        08/06/29     144A
                        NCL  CORP   5.875%
                                       200,000.00          181,962.00
                        02/15/27     144A
                        NCL  CORP   7.75%
                                       180,000.00          155,250.00
                        02/15/29     144A
                        NCL  CORP   LTD  5.875
                                        55,000.00          47,380.30
                        03/15/26     144A
                        NCL  FINANCE     LTD
                        6.125%    03/15/28           70,000.00          56,875.00
                        144A
                        NESCO    HOLDING     5.5%
                                       135,000.00          121,500.00
                        04/15/29     144A
                                 99/144

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        NEW  COTAI    LLC  CONV
                                       198,126.27          318,765.34
                        5%  2/24/27
                        NEW  FORTRESS     EN
                                       175,000.00          168,875.00
                        6.75%    09/15/25
                        NEW  HOME   CO  7.25%
                                       115,000.00           99,465.80
                        10/15/25     144A
                        NEXA   RESOURCES      6.5%
                                       200,000.00          197,500.00
                        01/18/28     1
                        NEXSTAR     5.625%
                                       220,000.00          209,567.60
                        7/15/27     144A
                        NEXTERA     ENERGY
                                        21,000.00          19,734.75
                        4.25%    9/24   144A
                        NGL  ENERGY    OP  7.5%
                                       575,000.00          539,367.25
                        02/01/26     144A
                        NORTHWEST      FIN
                        10.75%    06/01/28           95,000.00          88,706.25
                        144A
                        NORTHWEST      FIN  4.75%
                                       115,000.00          105,800.00
                        04/30/27     144A
                        NORTHWEST      FIN  6%
                                        60,000.00          48,825.00
                        02/15/28     144A
                        NOSTRUM     OIL  8%
                                       805,000.00          206,699.85
                        7/25/22     144A
                        NRG  ENERGY    5.25%
                                       185,000.00          167,604.45
                        06/15/29     144A
                        NRG  ENERGY    INC
                        3.875%    02/15/32           100,000.00           79,126.00
                        144A
                        NRG  ENERGY    INC
                                       451,000.00          449,750.73
                        6.625%    01/15/27
                        NTH  OIL  & GAS
                        8.125%    03/01/28           270,000.00          267,300.00
                        144A
                        OCCIDENTAL       PETE
                                        65,000.00          54,089.75
                        4.5%   07/15/44
                        OCCIDENTAL       PETE
                                       115,000.00          115,610.65
                        5.5%   12/01/25
                        OCCIDENTAL       PETE
                                       115,000.00          116,614.60
                        5.875%    9/01/25
                        OCCIDENTAL       PETE
                                        75,000.00          75,937.50
                        6.2%   03/15/40
                        OCCIDENTAL       PETE
                                       130,000.00          136,159.40
                        6.45%    09/15/36
                        OCCIDENTAL       PETE
                                       170,000.00          180,200.00
                        6.6%   03/15/46
                        OCCIDENTAL       PETE
                                        93,000.00          94,900.92
                        6.95%    07/01/24
                        OCCIDENTAL       PETE
                                       725,000.00          804,750.00
                        7.5%   05/01/31
                                100/144


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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        OCCIDENTAL       PETR
                                       175,000.00          181,510.00
                        6.375%    9/01/28
                        OCCIDENTAL       PETRO
                                        70,000.00          58,014.60
                        4.3%   08/15/39
                        OCCIDENTAL
                                       137,000.00          111,006.99
                        PETROLEUM      4.4%   4/46
                        OCCIDENTL      PETE
                                       450,000.00          528,750.00
                        8.875%    07/15/30
                        OIL  & GAS  HLDG   7.5%
                                       485,000.00          502,217.50
                        10/27    144A
                        OLEODUCTO      CENT   4%
                                       200,000.00          179,000.00
                        7/14/27     144A
                        ON  SEMICONDUCT
                        3.875%    09/01/28           215,000.00          194,764.20
                        144A
                        OOREDOO     2.625%
                                       200,000.00          173,500.00
                        04/08/31     144A
                        OPEN   TEXT   4.125%
                                       245,000.00          206,917.20
                        2/15/30     144A
                        OPEN   TEXT   CORP
                        3.875%    12/01/29           145,000.00          120,270.25
                        144A
                        OPEN   TEXT   HOLDI
                        4.125%    12/01/31           145,000.00          117,812.50
                        144A
                        OPTION    CARE   HEA
                                        70,000.00          60,910.50
                        4.375%    10/31/29
                        ORGANON     F 4.125%
                                       215,000.00          196,105.80
                        04/30/28     144A
                        ORGANON     FINAN
                        5.125%    04/30/31           215,000.00          193,368.85
                        144A
                        OWENS    MINOR    INC
                                       245,000.00          220,355.45
                        6.625%    04/30    144A
                        PACIFIC     GAS  & ELEC
                                       165,000.00          119,697.60
                        3.95%    12/47
                        PACIFIC     GAS  &ELE
                                        30,000.00          21,743.40
                        3.75%    8/15/42
                        PAO  TMK  4.3%
                                       200,000.00           94,062.00
                        02/12/27     RGS
                        PAPA   JOHNS    IN
                        3.875%    09/15/29           60,000.00          52,381.20
                        144A
                        PBF  HLD  LLC/FIN     6%
                                       425,000.00          393,435.25
                        02/15/28
                        PBF  HLDG   / FIN
                                       250,000.00          248,125.00
                        7.25%    06/15/25
                        PECF   USS  INTERM    8%
                                        55,000.00          39,198.50
                        11/29    144A
                                101/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        PERFORMANCE       FO
                                        95,000.00          85,480.05
                        4.25%    08/01/29     144A
                        PETRONAS     CAP  4.8%
                                       200,000.00          194,474.00
                        4/21/60     144A
                        PETRONAS     CAP  LTD
                                       200,000.00          187,522.00
                        3.5%   04/21/20
                        PG&E   4.55%    07/01/30       1,177,500.00          1,103,918.02
                        PG&E   4.95%    07/01/50       1,277,500.00          1,070,583.32
                        PG&E   CORP   5.25%
                                       655,000.00          603,923.10
                        07/01/30
                        PIKE   CORP   5.5%
                                       445,000.00          394,109.80
                        9/01/28     144A
                        POLYONE     CO  5.75%
                                       140,000.00          139,174.00
                        5/15/25     144A
                        PROSUS    NV  4.027%
                                       200,000.00          138,350.00
                        8/3/50    144A
                        QORVO    INC  4.375%
                                       130,000.00          117,374.40
                        10/15/29
                        RACKSPACE      INC
                        5.375%    12/01/28           100,000.00           41,939.00
                        144A
                        RADIATE     HOLDC    6.5%
                                       350,000.00          175,787.50
                        9/15/28     144A
                        REAL   HERO   6.25%
                                        55,000.00          40,567.45
                        02/01/29     144A
                        REALOGY     GR  5.25%
                                       260,000.00          197,943.20
                        04/15/30     144A
                        REALOGY     GROUP    5.75%
                                        90,000.00          72,112.50
                        01/15/29     144A
                        RIVIAN    6ML+600
                                       500,000.00          490,000.00
                        10/15/26     144A
                        ROBLOX    CO  3.875%
                                       390,000.00          329,557.80
                        05/01/30     144A
                        ROLLER    BEARING
                        4.375%    10/15/29           45,000.00          40,621.50
                        144A
                        ROLLS-ROYCE       PLC
                                       175,000.00          170,936.50
                        5.75%    10/15/27
                        ROYAL    CARI   5.375%
                                       140,000.00          119,065.80
                        7/15/27     144A
                        ROYAL    CARIBBEAN
                        11.625%     08/15/27          470,000.00          491,385.00
                        144A
                        ROYAL    CARIBBEAN
                                       315,000.00          268,802.10
                        4.25%    07/01/26     144A
                        ROYAL    CARIBBEAN
                                       310,000.00          273,956.30
                        5.5%   08/31/26
                        RP  ESCROW    ISS  5.25%
                                       160,000.00          128,022.40
                        12/15/25     144A
                                102/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        RURAL/METRO        C 
                                        10,000.00               -
                        10.125    7/19   REGS
                        SABRE    GLBL   9.25%
                                       135,000.00          137,323.35
                        04/15/25     144A
                        SABRE    GLBL   INC
                        7.375%    09/01/25           175,000.00          169,681.75
                        144A
                        SASOL    FING   USA
                                       200,000.00          184,912.00
                        4.375%    09/18/26
                        SAUDI    ARABIAN     OIL
                                       915,000.00          845,972.40
                        4.25%    04/39
                        SCIH   SALT   4.875%
                                       190,000.00          167,133.50
                        05/01/28     144A
                        SCIH   SALT   6.625%
                                       125,000.00          106,250.00
                        05/01/29     144A
                        SCOTTS    MIRACLE     4%
                                       115,000.00           93,437.50
                        04/01/31
                        SCRIPPS     ESC  I
                        3.875%    01/15/29           160,000.00          133,360.00
                        144A
                        SCRIPPS     ESC  II
                        5.375%    01/15/31           80,000.00          64,667.20
                        144A
                        SCRIPPS     ESCRO
                                       180,000.00          162,226.80
                        5.875%    7/27   144A
                        SEALED    AIR  6.125%
                                       150,000.00          150,562.50
                        2/1/28    144A
                        SEASPAN     CORPORA
                                       260,000.00          198,250.00
                        5.5%   08/01/29     144A
                        SEASPAN     CORPORA
                                       200,000.00          197,740.00
                        6.5%   4/26   144A
                        SEG  HLD  LLC  5.625%
                                       175,000.00          165,775.75
                        10/15/28     144A
                        SENSATA     TECHNOL     4%
                                       190,000.00          169,202.60
                        04/15/29     14
                        SERVICE     CO  INTL
                                       105,000.00          100,235.10
                        5.125%    6/1/29
                        SIMMONS     FOOD   IN
                                       115,000.00           96,820.80
                        4.625%    03/29    144A
                        SM  ENERGY    CO  6.5%
                                        65,000.00          62,388.30
                        07/15/28
                        SM  ENERGY    CO  6.625%
                                       190,000.00          184,300.00
                        1/15/27
                        SM  ENERGY    CO  6.75%
                                       210,000.00          205,800.00
                        09/15/26
                        SOUTHWESTERN        EN
                                       155,000.00          138,725.00
                        4.75%    02/01/32
                        SOUTHWESTERN        EN
                                       350,000.00          331,894.50
                        5.375%    02/29
                                103/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        SOUTHWESTERN        EN
                                       175,000.00          182,448.00
                        8.375%    9/15/28
                        SPA  HOLDINGS     4.875%
                                       135,000.00          114,118.20
                        2/28   144A
                        SPIRIT    LOYALT    8%
                                       125,663.00          127,390.86
                        09/20/25     144A
                        SPRINGLEAF       CORP   4%
                                       205,000.00          162,642.90
                        09/15/30
                        SRS  DISTRIBUTIO
                        4.625%    07/01/28           135,000.00          124,097.40
                        144A
                        SRS  DISTRIBUTIO       6%
                                       115,000.00           99,010.40
                        12/01/29     144A
                        SRS  DISTRIBUTIO
                        6.125%    07/01/29           75,000.00          64,875.00
                        144A
                        STATION     CAS  LLC
                        4.625%    12/01/31           250,000.00          210,150.00
                        144A
                        STERICYCL      3.875%
                                       115,000.00          102,493.75
                        01/15/29     144A
                        STILLWATER       MIN  4%
                                       200,000.00          182,412.00
                        11/16/26     144
                        STUDIO    CITY   6.5%
                                       355,000.00          313,795.15
                        1/15/28     144A
                        STUDIO    CITY   CO  7%
                                       160,000.00          153,600.00
                        02/27    144A
                        SUNOCO    LP  /CORP
                                       160,000.00          144,147.20
                        4.5%   05/15/29
                        SUNOCO    LP  /CORP    6%
                                       520,000.00          518,414.00
                        04/15/27
                        SUPERIOR     PLUS   4.5%
                                       125,000.00          110,435.00
                        03/15/29     144A
                        SURGERY     CTR  10%
                                       115,000.00          117,832.45
                        04/15/27     144A
                        SYNAPTICS      INC  4%
                                        90,000.00          77,571.90
                        06/15/29     144A
                        T-MOBILE     USA  IN
                                       135,000.00          121,533.75
                        3.5%   03/31/31
                        TALLGRASS      LP  6%
                                       175,000.00          159,937.75
                        12/31/30     144A
                        TAYLOR    MOR  5.875%
                                       165,000.00          161,081.25
                        6/15/27     144A
                        TAYLOR    MORRISON
                                       240,000.00          230,349.60
                        CMNTY/    MONARCH
                        TEGNA    INC  5%
                                       445,000.00          416,631.25
                        09/15/29
                        TEMPUR    SEALY    3.875%
                                       170,000.00          138,363.00
                        10/15/31     1
                                104/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        TEMPUR    SEALY    4%
                                       180,000.00          157,501.80
                        04/15/29     144A
                        TENCENT     HLD  2.39%
                                       200,000.00          169,422.00
                        6/3/30    144A
                        TENET    HEALTH    6.125%
                                       230,000.00          222,817.10
                        06/15/30     144A
                        TENET    HEALTH    6.125%
                                       755,000.00          690,590.95
                        10/28
                        TENET    HEALTH    6.875%
                                        25,000.00          23,210.00
                        11/15/31
                        TENGIZCHEVR       3.25%
                                       150,000.00          111,964.50
                        8/15/30     144A
                        TERMOCANDELARIA
                                       195,500.00          180,837.50
                        POWER    LTD  7.87
                        TERRIER     M 8.875%
                                       245,000.00          193,138.40
                        12/15/27     144A
                        THOR   INDUSTRIES       4%
                                       215,000.00          178,923.00
                        10/15/29     144A
                        TINKOFF     CREDIT    VAR
                                       200,000.00           91,062.00
                        PERP   144A
                        TKC  HOLDIN    10.5%
                                       135,000.00           80,404.65
                        05/15/29     144A
                        TOPS   MARKETS     CORP
                                      1,325,000.00                 -
                        ESCROW
                        TRANSALTA      7.75%
                                       110,000.00          114,262.50
                        11/15/29     144A
                        TRANSDIGM      INC  5.5%
                                       895,000.00          851,368.75
                        11/15/27
                        TRANSOCEAN       5.375%
                                        81,037.69          80,429.90
                        5/15/23     144A
                        TRANSOCEAN       8.375%
                                        86,000.00          87,720.00
                        02/28    144A
                        TRANSOCEAN       8.75%
                                       145,000.00          146,993.75
                        02/15/30     144A
                        TREEHOUSE      FOODS    4%
                                        60,000.00          51,872.40
                        09/01/28
                        TRI  POINTE    GROUP
                                        55,000.00          51,625.20
                        5.7%   06/15/28
                        TRITON    WAT  6.25%
                                        80,000.00          63,404.00
                        04/01/29     144A
                        TRIVIUM     PACKING
                                       125,000.00          119,041.25
                        5.5%   8/26   144A
                        TRONOX    INC  4.625%
                                       170,000.00          147,203.00
                        03/15/29     144A
                        TTM  TECH   INC  4%
                                       170,000.00          149,292.30
                        03/01/29     144A
                        TULLOW    OI  10.25%
                                       570,000.00          473,100.00
                        05/15/26     144A
                        TULLOW    OIL  7%
                                       200,000.00          128,600.00
                        03/01/25     144A
                                105/144

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        TV  AZTECA    SAB  8.25%
                                       400,000.00          184,500.00
                        8/9/24    RGS
                        UBER   TECH   I 7.5%
                                       185,000.00          188,318.90
                        09/15/27     144A
                        UBER   TECH   INC  4.5%
                                       870,000.00          783,000.00
                        08/15/29     144A
                        UBER   TECH   INC  6.25%
                                       150,000.00          147,000.00
                        01/15/28     144A
                        UNISYS    6.875%
                                        95,000.00          72,390.00
                        11/01/27     144A
                        UNITED    AIRLIN
                        4.625%    04/30/29           105,000.00           96,957.00
                        144A
                        UNITI    GRP/UNI     6%
                                       465,000.00          306,565.20
                        01/15/30     144A
                        UNITI/FIN      4.75%
                                       145,000.00          117,550.05
                        04/15/28     144A
                        UNITI/FIN/CSL        6.5%
                                       260,000.00          180,700.00
                        02/15/29     144A
                        UNIVISION      6.625%
                                       340,000.00          336,243.00
                        06/01/27     144A
                        UNIVISION      COM
                        7.375%    06/30/30           80,000.00          79,188.00
                        144A
                        US  AWYS   12-2   A
                                        17,174.50          15,810.67
                        4.625%    12/03/26
                        US  FOODS    INC  4.625%
                                        75,000.00          67,839.00
                        06/01/30     144A
                        US  FOODS    INC  4.75%
                                       245,000.00          225,833.65
                        02/15/29     144A
                        USA  COMPRESSIO
                                       100,000.00           97,423.00
                        6.875%    04/01/26
                        USIS   MERGER    6.875%
                                       405,000.00          398,418.75
                        05/25    144A
                        VAIL   RESORT    6.25%
                                       100,000.00          100,776.00
                        05/15/2025       144A
                        VALARIS     12%/VAR
                                        60,000.00          60,599.40
                        04/30/28     144A
                        VALEANT     PHARM　5.5%
                                       145,000.00          125,936.85
                        11/25    144A
                        VENTURE     GBL  6.25%
                                       355,000.00          359,483.65
                        01/15/30     144A
                        VENTURE     GLOBAL
                                       155,000.00          138,725.00
                        3.875%    08/15/29     144
                        VENTURE     GLOBAL
                        4.125%    08/15/31           155,000.00          137,950.00
                        144A
                        VICTORIA'S       4.625%
                                       120,000.00          100,800.00
                        07/29    144A
                                106/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        VIKING    CRUIS    13%
                                       150,000.00          159,187.50
                        05/15/25     144A
                        VIPER    ENER   5.375%
                                        85,000.00          82,662.50
                        11/1/27     144A
                        VISTAJET     MAL/XO
                        6.375%    02/01/30           310,000.00          266,637.20
                        144A
                        VOLCAN    CO  4.375%
                                        55,000.00          47,850.00
                        02/11/26     144A
                        VTR  COMMUN    5.125%
                                        78,000.00          47,775.00
                        1/15/28     144A
                        VTR  COMMUNICACI
                                       100,000.00           56,812.00
                        4.375%    04/15/2
                        VZ  SECURED     FINA   5%
                                       500,000.00          428,125.00
                        01/15/32     14
                        WALTER    ENERGY    9.5%
                                       735,000.00                -
                        10/19    144A
                        WASH   MULT   5.75%
                                       115,000.00          108,928.00
                        4/15/26     144A
                        WEEKLEY     HOMES    L
                                        80,000.00          68,749.60
                        4.875%    09/15/28
                        WESTERN     GLO  10.375%
                                       185,000.00          132,637.60
                        8/25   144A
                        WINDSTREA      7.75%
                                       725,000.00          609,000.00
                        08/15/28     144A
                        WINNEBAGO      IND  6.25%
                                       145,000.00          137,879.05
                        7/28   144A
                        WOLVERINE      8.5%
                                       124,000.00           59,131.88
                        11/24    144A
                        WP  ROCKET    MRGR
                                        15,000.00               -
                        10.125    7/19   REG
                        WR  GRACE    4.875%
                                       215,000.00          201,126.05
                        06/15/27     144A
                        WR  GRACE    HLG  5.625%
                                       165,000.00          138,487.80
                        08/29    144A
                        WYNN   RESORTS     LTD
                                       365,000.00          366,609.65
                        7.75%    04/15/2
                        YUM  BRANDS    INC
                                       195,000.00          177,941.40
                        4.625%    01/31/32
                        ZIGGO    BOND   CO
                        5.125%    02/28/30           90,000.00          75,422.70
                        144A
                        ZIGGO    BV  4.875%
                                       135,000.00          118,546.20
                        01/15/2030       144
                                     117,407,255.47          101,281,303.05
               アメリカ・ドル　小計
                                              (13,035,916,516)
                                               13,035,916,516
     社債券　合計
                                              (13,035,916,516)
                                               32,159,295,476
     合計
                                              (31,314,234,264)
                                107/144

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注１）新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    （注２）     ＴＢＡ取引の買約定は、特殊債券に属します。
         ＴＢＡ取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しておりま
         す。
                                108/144



















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記
    １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
    ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入新株
                                組入株式              組入債券      合計金額に
         通貨             銘柄数                 予約権証券
                                時価比率              時価比率      対する比率
                                       時価比率
                                  2.60%         -%      -%
     アメリカ・ドル           株式           20銘柄
                                    -%      0.53%        -%
                新株予約権証券            4銘柄
                                    -%        -%    44.99%
                国債証券           180銘柄
                                                       86.73%
                                    -%        -%    0.11%
                地方債証券            2銘柄
                                    -%        -%    4.85%
                特殊債券           62銘柄
                                    -%        -%    46.92%
                社債券           510銘柄
                                    -%        -%     100%       2.66%
     イギリス・ポンド           国債証券            2銘柄
                                    -%        -%     100%       2.66%
     カナダ・ドル           国債証券            3銘柄
                                    -%        -%     100%       7.95%
     ユーロ           国債証券            2銘柄
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
        ④  その他特定資産の明細表

     特定資産の                            帳簿単価         評価単価
                銘柄          数量                          評価損益      備考
     種類／通貨                            帳簿金額         評価金額
     貸付債権／       ACRISURE     TERM   B 1LN
                                    94.62         96.71
                         14,850.00                             311.26
                                                          －
     アメリカ・
            02/15/27     C1                  14,051.51         14,362.77
            AECOM   TERM   B 1LN
     ドル                               95.62         98.87
                         17,027.90                             553.92
                                                          －
            01/23/27     C1                  16,282.41         16,836.33
            AECOM   TERM   B 1LN
                                    95.62         98.87
                         8,572.67                            278.87
                                                          －
            01/23/27     C2
                                   8,197.35         8,476.22
            AECOM   TERM   B 1LN
                                    95.62         98.87
                         2,854.51                             92.79
                                                          －
            01/23/27     C3                   2,729.60         2,822.39
            AECOM   TERM   B 1LN
                                    95.62         98.87
                         5,669.92                            184.33
                                                          －
            01/23/27     C4                   5,421.80         5,606.13
            ALLIANT    TERM   B-2  1LN
                                    95.18         99.73
                        183,350.00                            8,335.09
                                                          －
            05/10/25     C1                  174,523.53         182,858.62
            ANASTASIA     BEV  TERM   B
                                    76.78         79.75
                        246,245.46                            7,288.87
                                                          －
            08/25   C1                   189,091.88         196,380.75
            ASCEND    LEARNING     TM
                                    88.83         86.39
                         20,000.00                            △488.00
                                                          －
            2LN  11/29   C1                  17,766.60         17,278.60
            ATHENAHEALTH       TM  B
                                    93.68         93.60
                        195,683.33                            △168.29
                                                          －
            1LN  02/15/29     C1                183,327.88         183,159.59
            ATHENAHEALTH       TM  DD
                                    100.00          93.60
                         8,333.33                           △533.34
                                                          －
            1LN  02/29   C1                  8,333.33         7,799.99
            AUTHENTIC     BR  TM  B
                                    92.00         91.50
                         10,000.00                            △50.00
                                                          －
            2LN  12/20/29     C1
                                   9,200.00         9,150.00
                                109/144

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAYER   ENVIR   SCI  TERM
                                    92.00         95.25
                        165,000.00                            5,362.50
                                                          －
            1LN  10/29   C1                 151,800.00         157,162.50
            CONSOLIDATE      TM  INCR
                                    96.24         96.50
                        413,700.00                            1,038.39
                                                          －
            B 1LN  5/25   C1                 398,182.11         399,220.50
            CSC  SERVICEWORKS       TM
                                    90.93         79.55
                        112,987.50                           △12,859.11
                                                          －
            B 1LN  2/28   C1                 102,747.44          89,888.33
            EXAMWORKS     TERM   B 1LN
                                    96.00         99.05
                         19,850.00                             606.21
                                                          －
            11/01/28     C1                  19,056.00         19,662.21
            FRST   EAGLE   TERM   B
                                    93.31         99.35
                         80,260.98                            4,850.17
                                                          －
            1LN  2/1/27    C1                 74,892.32         79,742.49
            GREAT   OUTDOOR    TM  B1
                                    92.66         98.29
                        465,544.55                            26,196.19
                                                          －
            1LN  3/5/28    C1                 431,396.85         457,593.04
            HUNTER    DOUGLAS    TERM
                                    87.09         91.40
                         76,345.50                            3,288.96
                                                          －
            B 1LN  2/29   C1                 66,490.82         69,779.78
            HUNTER    DOUGLAS    TERM
                                    87.09         91.40
                         28,129.50                            1,211.54
                                                          －
            B 1LN  2/29   C2                 24,498.82         25,710.36
            INTERNET     TM  1LN
                                    95.94         98.33
                         34,556.95                             824.18
                                                          －
            09/15/2024      C1                 33,156.70         33,980.88
            MISYS   LIMITED    TERM
                                    86.11         76.12
                        115,000.00                           △11,483.90
                                                          －
            2LN  06/25   C1                  99,027.65         87,543.75
            MULTI-COLOR      TM  B 1LN
                                    91.74         97.12
                        366,300.00                            19,695.95
                                                          －
            10/29/28     C1                  336,072.92         355,768.87
            NEPTUNE    BID  US   1
                                    90.06         89.37
                        310,000.00                           △2,137.50
                                                          －
            TERM   B 04/29   C1                279,200.00         277,062.50
            SANCHEZ    DIP  ROLL   UP
                                      －         －
                         89,000.00                               －
                                                          －
            TL  5/11/20    C1                     －         －
            SANCHEZ    TERM   1LN  DIP
                                      －         －
                        108,722.08                               －
                                                          －
            05/11/20     C1                      －         －
            SANCHEZ    TERM   1LN  DIP
                                      －         －
                         98,160.45                               －
                                                          －
            05/11/20     C2                      －         －
            SCIENTIFIC      GAME   TM  B
                                    94.64         97.89
                         30,000.00                             975.00
                                                          －
            1LN  02/29   C1                  28,393.80         29,368.80
            SINCLAIR     BROAD   TM
                                    93.93         90.37
                         31,945.06                           △1,137.57
                                                          －
            1LN  05/26   C1                  30,007.91         28,870.34
            SOFTBANK     SVF  II  TERM
                                    100.00          96.50
                        712,199.09                           △24,926.97
                                                          －
            1LN  12/24   C1                 712,199.09         687,272.12
            THE  GOLUB   CORPOR    TM
                                    100.00          97.63
                        661,405.65                           △15,675.32
                                                          －
            2LN  05/26   C1                 661,405.65         645,730.33
            TRANSDIGM     TERM    G  1LN
                                    97.46         99.95
                        275,057.45                            6,865.43
                                                          －
            08/22/24     C1                  268,076.49         274,941.92
            TRAVELPORT      TERM   1LN
                                    75.78         64.90
                        112,252.52                           △12,217.56
                                                          －
            05/29/2026      C1                 85,069.44         72,851.88
            UKG  TERM   1LN  5/3/26
                                    95.79         97.70
                        502,528.46                            9,598.29
                                                          －
                                  481,412.21         491,010.50
            C1
            UKG  TERM   2LN
                                    97.75         92.03
                        413,010.62                           △23,624.25
                                                          －
            05/03/2027      C1                 403,722.05         380,097.80
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ULTIMATE     SOFTWAR
                                    96.56         98.51
                         67,725.00                            1,321.99
                                                          －
            TERM   1LN  5/26   C1                65,395.93         66,717.92
            VEEAM   SOFTWARE     TERM
                                    96.62         99.16
                         34,037.50                             865.57
                                                          －
            B 1LN  2/27   C1                 32,888.39         33,753.96
     貸付債権／アメリカ・ドル                            5,414,018.48         5,408,462.17         △5,556.31
      小計                           (696,838,319)         (696,123,166)         (△715,153)
     貸付債権                            696,838,319         696,123,166         △715,153
      合　計                           (696,838,319)         (696,123,166)         (△715,153)
                                 696,838,319         696,123,166         △715,153
     合　計
                                (696,838,319)         (696,123,166)         (△715,153)
    １．小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
    ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

    Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                                              （2023年２月28日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                            2,254,542,986

     Ⅰ　資産総額                                                  円
                                              42,962,266

     Ⅱ　負債総額                                                  円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       2,211,580,720

                                                       円
                                            2,287,064,624

     Ⅳ　発行済数量                                                  口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           0.9670

                                                       円
    Ｄコース（為替ヘッジなし）

                                              （2023年２月28日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                            5,043,698,112

     Ⅰ　資産総額                                                  円
                                               8,588,855

     Ⅱ　負債総額                                                  円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       5,035,109,257

                                                       円
                                            3,392,870,892

     Ⅳ　発行済数量                                                  口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.4840

                                                       円
    （参考）マザーファンドの純資産額計算書

    フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                              （2023年２月28日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                            36,433,352,603

     Ⅰ　資産総額                                                  円
                                              726,072,633

     Ⅱ　負債総額                                                  円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       35,707,279,970

                                                       円
                                            9,532,771,390

     Ⅳ　発行済数量                                                  口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           3.7457

                                                       円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1）名義書換

       　該当事項はありません。
      (2）受益者名簿

       　作成しません。
      (3）受益者に対する特典

       　該当事項はありません。
      (4）内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

       　ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
       （注）委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

          消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
          者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
          券を発行しません。
      ○  受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
           が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
           す。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
           簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
           たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
           等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
           増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
           録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
           なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
           たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ○  受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      ○  受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ○  償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      ○  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
        定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
                                113/144



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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      (1）資本金等（2023年２月末日現在）

       資本金の額                                          金10億円

       発行する株式の総数                                          80,000株

       発行済株式総数                                          20,000株

       最近５年間における資本金の額の増減                                  該当事項はありません。

      (2）委託会社等の機構

       ①　経営体制
          委託会社は、監査役設置会社であります。
          取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
         の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
          取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了
         する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
         より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
       ②　運用体制

          投資信託の運用の流れは以下の通りです。
         １．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
           います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
           らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
           を整えています。
         ２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
           投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
           判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
           ます。
         ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
           ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
           ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
           るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
           用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
           関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リ
           スクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関
           する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２【事業の内容及び営業の概況】
       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

       信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
       運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
       　2023年２月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託177本、単位型
       株式投資信託４本、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
       4,402,847,067,272円です。
                                115/144

















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      ３【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

        第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
        年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2022年

        1月1日から2022年12月31日まで)                  の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
        査を受けております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
        情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       （１）【貸借対照表】
                                                      (単位：千円)
                                    第36期                第37期
                                  (2021年12月31日)                (2022年12月31日)
     資産の部
      流動資産
                                       2,332,260                3,022,979
       現金及び預金
       立替金                                  10,825                62,774
       前払費用                                  391,344                355,433
       未収委託者報酬                                 5,945,170                7,302,518
       未収運用受託報酬                                 1,090,786                1,270,509
       未収収益                                   7,554                6,568
                            ＊1
       未収入金
                                        230,819                279,442
       流動資産計
                                       10,008,763                12,300,226
      固定資産
       無形固定資産
        電話加入権
                                          7,487                7,487
        無形固定資産合計
                                          7,487                7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金
                            ＊1
                                       3,719,377                5,754,864
        長期差入保証金
                                         13,505                11,755
        繰延税金資産
                                        218,947                371,268
        その他
                                           230                230
        投資その他の資産合計
                                       3,952,060                6,138,118
       固定資産計
                                       3,959,547                6,145,605
      資産合計
                                       13,968,310                18,445,832
     負債の部
      流動負債
       預り金
                                           325                158
       未払金
        未払手数料
                                       2,709,755                3,386,058
                            ＊1
        その他未払金
                                       2,414,060                3,949,135
       未払費用
                                        288,865               1,205,608
       未払法人税等
                                         15,600                256,966
       未払消費税等
                                        633,070                678,471
       賞与引当金
                                       1,037,307                 755,779
       その他流動負債
                                           355                 -
       流動負債合計
                                       7,099,341                10,232,176
      固定負債
       長期賞与引当金
                                        389,323                 8,295
       退職給付引当金
                                       1,998,303                1,907,940
       固定負債合計
                                       2,387,627                1,916,235
      負債合計
                                       9,486,968                12,148,412
     純資産の部
      株主資本
       資本金
                                       1,000,000                1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金
                                        250,000                250,000
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金
                                       3,231,341                5,047,420
        利益剰余金合計
                                       3,481,341                5,297,420
       株主資本合計
                                       4,481,341                6,297,420
      純資産合計
                                       4,481,341                6,297,420
      負債・純資産合計
                                       13,968,310                18,445,832
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       （２）【損益計算書】
                                                      (単位：千円)
                                    第36期                第37期
                                  (自  2021年4月1日              (自  2022年1月1日
                                 至  2021年12月31日)              至  2022年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬
                                       33,458,146                48,219,377
      運用受託報酬
                                        2,247,705                7,978,913
      その他営業収益
                                         123,584                196,056
     営業収益計
                                       35,829,436                56,394,346
     営業費用
                            ＊1
      支払手数料
                                       15,249,826                21,912,619
      広告宣伝費
                                         221,226                270,363
      調査費
       調査費
                                         415,452                563,944
       委託調査費
                                        6,177,490                13,400,947
      営業雑経費
       通信費
                                         45,710                78,488
       印刷費
                                         42,662                55,842
       協会費
                                         19,694                22,224
       その他
                                           216               1,512
     営業費用計
                                       22,172,280                36,305,942
     一般管理費
      給料
       給料・手当
                                        1,881,393                2,641,460
       賞与
                                        1,831,999                1,673,842
      福利厚生費
                                         421,801                525,602
      交際費
                                          4,232                13,087
      旅費交通費
                                          5,368                70,519
      租税公課
                                         100,646                162,863
      弁護士報酬
                                          2,224                2,415
      不動産賃貸料・共益費
                                         308,067                412,937
      退職給付費用
                                         194,768                208,922
      消耗器具備品費
                                          5,503                3,219
      事務委託費
                                        3,898,698                6,759,389
      諸経費
                                         224,902                303,872
     一般管理費計
                                        8,879,607                12,778,130
     営業利益
                                        4,777,549                7,310,273
     営業外収益
                            ＊1
      受取利息
                                         18,850                16,144
      保険配当金
                                          8,869                9,662
      雑益
                                          2,451                3,309
     営業外収益計
                                         30,171                29,116
     営業外費用
      寄付金
                                          2,790                2,930
      為替差損
                                         59,075                233,624
      雑損
                                            -               109
     営業外費用計
                                         61,865                236,664
     経常利益
                                        4,745,855                7,102,725
     特別利益
      特別退職金戻入額
                                            -              17,315
     特別利益計
                                            -              17,315
     特別損失
      特別退職金
                                         59,274                 4,125
      事務過誤損失
                                          2,386                 105
     特別損失計
                                         61,661                 4,230
     税引前当期純利益
                                        4,684,194                7,115,810
     法人税、住民税及び事業税
                                        1,368,735                2,220,713
     法人税等調整額
                                         159,943               (152,321)
     法人税等合計
                                        1,528,678                2,068,392
     当期純利益
                                        3,155,515                5,047,418
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       （３）【株主資本等変動計算書】
         第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     (単位：千円)
                                 株主資本
                                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                               その他利益剰余金
                  資本金                      利益剰余金       株主資本合計
                         利益準備金
                                繰越利益剰余金
                                          合計
     当期首残高
                   1,000,000         250,000       7,875,826        8,125,826        9,125,826      9,125,826
     当期変動額
      剰余金の配当
                       -        -   (7,800,000)        (7,800,000)        (7,800,000)      (7,800,000)
      当期純利益
                       -        -    3,155,515        3,155,515        3,155,515      3,155,515
     当期変動額合計
                       -        -   (4,644,485)        (4,644,485)        (4,644,485)      (4,644,485)
     当期末残高
                   1,000,000         250,000       3,231,341        3,481,341        4,481,341      4,481,341
         第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
     (単位：千円)
                                 株主資本
                                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                               その他利益剰余金
                  資本金                              株主資本合計
                                        利益剰余金
                         利益準備金
                                繰越利益剰余金
                                          合計
     当期首残高
                   1,000,000         250,000       3,231,341        3,481,341        4,481,341      4,481,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                       -        -   (3,231,340)        (3,231,340)        (3,231,340)      (3,231,340)
      当期純利益
                       -        -    5,047,418        5,047,418        5,047,418      5,047,418
     当期変動額合計
                       -        -    1,816,078        1,816,078        1,816,078      1,816,078
     当期末残高
                   1,000,000         250,000       5,047,420        5,297,420        6,297,420      6,297,420
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     注記事項
     (重要な会計方針)
     1．引当金の計上基準
        (1）賞与引当金、長期賞与引当金
           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
        (2）退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
           生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
           いては、期間定額基準によっております。
           過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
           を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
           ます。
     2．収益及び費用の計上基準

        当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
        ります。
        これらには実績報酬が含まれる場合があります。
        (1）運用報酬
           投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期
           間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
           年1回受け取ります。
        (2）実績報酬
           実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
           た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
           履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
     3．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

        (1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
           外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
           す。
        (2）グループ通算制度への移行に係る税効果会計

           「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
           39号   2020年3月31日)        第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
           に基づいております。
     (重要な会計上の見積り)

     第36期(自     2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
     ていないため、注記を省略しております。
     第37期(自     2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
     ていないため、注記を省略しております。
     (会計方針の変更)

     該当事項はありません。
     (追加情報)

        決算期の変更
        当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
        日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
        となっております。
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     (貸借対照表関係)
     ＊1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                            第36期                   第37期
                          (2021年12月31日)                   (2022年12月31日)
           未収入金                1,846   千円                2,693   千円
                          2,192,392     千円              3,683,257     千円
          その他未払金
                          3,345,000     千円              5,553,660     千円
          長期貸付金
     (損益計算書関係)

     ＊1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                            第36期                   第37期
                          (自  2021年4月1日                 (自  2022年1月1日
                         至  2021年12月31日)                 至  2022年12月31日)
           営業費用                8,358,672     千円              17,246,408      千円
                           11,307    千円                8,825   千円
           受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                     当事業年度期首         当事業年度増加         当事業年度減少          当事業年度末
                       株式数         株式数         株式数         株式数
          発行済株式
           普通株式              20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
            合計             20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
     2．配当に関する事項

     ①　金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②　金銭以外による配当
     2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)  配当財産の種類　　　　　　　　　　長期貸付金
     (2)  配当財産の帳簿価格　　　　　　7,800,000                    千円
     (3)  1株当たりの配当額　　　　　　　　　                  390  千円
     (4)  基準日　　　　　　　　　　　　2021年12月13日
     (5)  効力発生日　　　　　　　　　　2021年12月13日
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                     当事業年度期首         当事業年度増加         当事業年度減少          当事業年度末
                       株式数         株式数         株式数         株式数
          発行済株式
           普通株式              20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
            合計             20,000    株                         20,000    株
                                      -         -
     2．配当に関する事項

     ①　金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②　金銭以外による配当
     2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)  配当財産の種類　　　　　　　　　　長期貸付金
     (2)  配当財産の帳簿価格　　　　　　3,231,340                    千円
     (3)  1株当たりの配当額　　　　　　　　　                  161  千円
     (4)  基準日　　　　　　　　　　　　2022年12月13日
     (5)  効力発生日　　　　　　　　　　2022年12月13日
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     (金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      (1）金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
      また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2）金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
      の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
      別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
      晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
      た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
      (3）金融商品に係るリスク管理体制

      信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
      未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
      の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
      り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
      また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
      を管理しております。
      流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
      2021年12月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
      ます。
     第36期    (2021年12月31日)

                     貸借対照表計上額            時価         差額
                       （千円）         （千円）         （千円）
     (1)  長期貸付金
                         3,719,377         3,719,377             -
           資産計
                         3,719,377         3,719,377             -
     (注1)   資産

       現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       負債

       未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      2022年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

      ます。
     第37期    (2022年12月31日)

                     貸借対照表計上額             時価         差額
                       （千円）         （千円）         （千円）
     (1)  長期貸付金
                         5,754,864         5,754,864             -
           資産計
                         5,754,864         5,754,864             -
     (注2)   資産

       現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       負債

       未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注3)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     第36期    (2021年12月31日)
      金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円)                    については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
      す。
     第37期    (2022年12月31日)

      金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円)                    については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
      す。
     3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
      おります。
      レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

              対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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      第36期    (2021年12月31日)
      (1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
        該当事項はありません。
      (2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
                                      時価
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
            区分
                       （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
      (1)  長期貸付金
                             -      3,719,377             -      3,719,377
           資産計
                             -      3,719,377             -      3,719,377
      (注)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      (1)  長期貸付金
      変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
      合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
      第37期    (2022年12月31日)

      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品
        該当事項はありません。
      (2)  時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
                                      時価
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
            区分
                       （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
      (1)  長期貸付金
                             -      5,754,864             -      5,754,864
           資産計
                             -      5,754,864             -      5,754,864
      (注)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      (1)  長期貸付金
      変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
      合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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     (退職給付関係)
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （千円）
      退職給付債務の期首残高
                                  1,938,692
       勤務費用
                                   132,302
       利息費用
                                    10,621
       数理計算上の差異の発生額
                                    1,689
       退職給付の支払額
                                   △87,714
      退職給付債務の期末残高
                                  1,995,588
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                   （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                            1,995,588
      未認識過去勤務費用
                                    2,715
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,998,303
                                  1,998,303

      退職給付引当金
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,998,303
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   （千円）
       勤務費用
                                   116,263
       利息費用
                                    9,334
       数理計算上の差異の費用処理額
                                    1,689
       過去勤務債務の費用処理額
                                   △1,406
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用
                                   125,879
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項
       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率　　0.6％
     3．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
     1．採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （千円）
      退職給付債務の期首残高                            1,995,588
       勤務費用                            174,611
       利息費用                             10,753
       数理計算上の差異の発生額                            △45,265
       退職給付の支払額                           △228,588
      退職給付債務の期末残高                            1,907,099
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                   （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                            1,907,099
      未認識過去勤務費用
                                     841
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,907,940
      退職給付引当金

                                  1,907,940
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                  1,907,940
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   （千円）
       勤務費用
                                   150,582
       利息費用
                                    9,273
       数理計算上の差異の費用処理額
                                   △45,265
       過去勤務債務の費用処理額
                                   △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用
                                   112,715
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率　　1.4％
     3．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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     (税効果会計関係)
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第36期         第37期
                              (2021年12月31日)         (2022年12月31日)
                                    (千円)         (千円)
     繰延税金資産
      未払費用
                                   100,529          91,806
      賞与引当金
                                   317,623         231,419
      退職給付引当金
                                   611,880         584,211
      資産除去債務
                                    2,685         1,644
      その他
                                   186,073          87,153
     繰延税金資産小計
                                  1,218,790          996,233
      評価性引当額
                                  △763,405         △624,965
     繰延税金資産合計
                                   455,385         371,268
     繰延税金負債

      未払金
                                   236,438            -
     繰延税金負債合計
                                   236,438            -
     繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額

                                   218,947         371,268
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                 第36期         第37期
                              (2021年12月31日)         (2022年12月31日)
     法定実効税率
                                    30.62%         30.62%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    0.40%         0.38%
     評価性引当額
                                             △2.19%
                                    1.56%
     過年度法人税等
                                    0.04%         0.23%
     その他
                                    0.02%         0.02%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                    32.63%         29.07%
     (資産除去債務関係)

     当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
     ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
     が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
     合理的に見積り、直接減額しております。
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     (収益認識関係)
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報　　　　　　　　　　　　　　                                     (単位:千円)
                       運用報酬         実績報酬          合計
     委託者報酬
                         33,458,146              -     33,458,146
     運用受託報酬
                         2,247,705             -      2,247,705
     その他営業収益
                          123,584            -       123,584
            合計
                         35,829,436              -     35,829,436
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報　　　　　　　　　　　　　　                                     (単位:千円)
                       運用報酬         実績報酬          合計
     委託者報酬
                         48,219,377              -     48,219,377
     運用受託報酬
                         3,116,449         4,862,463          7,978,913
     その他営業収益
                          196,056            -       196,056
            合計
                         51,531,882          4,862,463         56,394,346
     2．収益を理解するための基礎となる情報

     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)        及び   第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
     注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
     3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお

     いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     顧客との契約から生じた債権等　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                       期首残高         期末残高
     顧客との契約から生じた債権
                        16,225,991          7,035,957
     (注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     顧客との契約から生じた債権等　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                       期首残高         期末残高
     顧客との契約から生じた債権
                         7,035,957         8,573,027
     (注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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     (セグメント情報等)
     セグメント情報
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)        及び   第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     2．地域ごとの情報

      (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

                                                   関連する
                   投資信託の名称
                                         委託者報酬
                                                  セグメント名
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                 資産運用業
                                            6,361,705
           フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                       資産運用業
                                            5,608,242
             フィデリティ・日本成長株・ファンド                                     資産運用業
                                            5,264,940
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．サービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                      投資信託の運用          投資顧問業          その他          合計
        外部顧客への売上高
                        48,219,377          7,978,913          196,056        56,394,346
     2．地域ごとの情報

      (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報

      (1)  委託者報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           (単位:千円)
                                                   関連する
                   投資信託の名称
                                         委託者報酬
                                                  セグメント名
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                 資産運用業
                                            9,173,768
           フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                       資産運用業
                                            7,286,922
             フィデリティ・日本成長株・ファンド                                     資産運用業
                                            6,452,328
      (2)  運用受託報酬

       運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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     (関連当事者情報)
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1．関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社
                            議決権等
                                関連当事者
       種類   会社等の    会社等の     資本金    事業の内    の 所 有       取引の内容       取引金額       科目     期末残高
                                 との関係
           名称    所在地          容   （ 被 所
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                    千米ドル                            千円            千円
                                      委託調査等報
                                                  未収入金
                                                －           620
                                      酬 (注3)
              英 領 バ                投資顧問
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間     契約の再
           FIL
      親会社
                     6,825
              ダ、ペン           業        委任等役
                            接100   ％
                                      共通発生経費
          Limited
              ブローク                   員の兼任                  未払金
                                             5,640,534             686,919
                                      負担額   (注4)
              市
                     千円                          千円            千円

                                     貸付金の回収
                                                  長期貸付金
                                              335,000           3,345,000
                                       (注1)
          フィデリ
                                      利息の受取
                                                  未収入金
                                              11,307            1,226
          テ ィ ・                    当社事業
                                       (注1)
                        グループ
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直     活動の管
                                     共通発生経費
                                                   未払金
      親会社                  会社経営
                   4,510,000
                                              234,202            50,325
          ン・ホー      区                 理等役員
                            接100   ％
                                     負担額   (注4)
                         管理
          ルディン                       の兼任
                                     連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         1,098,134
          グス株式
                                     個別帰属額
          会社
                                     剰余金の配当             未払金
                                             7,800,000               －
                    千米ドル                            千円            千円

          FIL  Asia   シンガ
                        グループ
              ポール、
          Holdings
                            被所有間         共通発生経費
      親会社                  会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                         2,483,934            357,012
              ブルバー
           Pte
                            接100％          負担額   (注4)
                         管理
               ド市
          Limited
      (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

                            議決権等
                                関連当事者
      属性   会社等の     所在地     資本金    事業の内    の 所 有       取引の内容       取引金額       科目     期末残高
                                 との関係
           名称              容   （ 被 所
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                     千円                          千円            千円
                                     共通発生経費
                                 当社設定                  未収入金
                                              452,000            56,159
                                     負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
                                 投資信託
              東京都港
                                     投資信託販売
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   10,857,500
                                 の募集・
               区
                                                   未払金
                                              656,658            88,138
                                     に係る代行手
      つ会社    株式会社
                                 販売
                                      数料  (注5)
                                130/144








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2．親会社に関する注記

      ・FIL   Limited（非上場）
      ・FIL   Asia   Holdings     Pte  Limited    （非上場）
      ・FIL   Japan   Holdings     (Singapore)      Pte  Limited    （非上場）
      ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
     第37期    (自  2022年1月1日       至  2022年12月31日)

     1．関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社
                            議決権等     関連当事
       種類   会社等の    会社等の     資本金    事業の内    の 所 有  者との関     取引の内容       取引金額       科目     期末残高
           名称    所在地          容   （ 被 所   係
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                    千米ドル                            千円            千円
                                      委託調査等報
                                                  未収入金
                                                －          2,693
                                      酬 (注3)
              英 領 バ                投資顧問
                            被所有間
           FIL
              ミ ュ ー       投資顧問         契約の再
      親会社
                     6,825
                            接100   ％
          Limited
              ダ、ペン           業        委任等役
                                      共通発生経費
                                                   未払金
                                            12,450,274             767,387
              ブローク                   員の兼任
                                      負担額   (注4)
              市
                     千円                          千円            千円
                                      金銭の貸付
                                                  長期貸付金
                                             2,208,660            5,553,660
                                       (注1)
          フィデリ
                                      利息の受取
                                               8,825    未収入金         －
          テ ィ ・                    当社事業
                        グループ
                                       (注1)
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直     活動の管
      親会社                  会社経営
                   4,510,000
                                     共通発生経費
                                                   未払金
                                              256,643            46,250
          ン・ホー      区                 理等役員
                            接100   ％
                         管理
                                     負担額   (注4)
          ルディン                       の兼任
                                     連結法人税の
          グス株式
                                                   未払金
                                                －         1,788,272
                                      個別帰属額
          会社
                                     剰余金の配当             未払金
                                             3,231,340               －
                    千米ドル                            千円            千円
          FIL  Asia   シンガ
                        グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                  会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                         4,539,490            1,081,346
              ブルバー
                            接100％          負担額   (注4)
           Pte
                         管理
               ド市
          Limited
                                131/144








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      (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                            議決権等
                                関連当事者
          会社等の              事業の内    の 所 有              取引金額            期末残高
      属性        所在地     資本金             との関係     取引の内容             科目
           名称              容   （ 被 所
                                             (注2)            (注2)
                            有）
                             割合
                     千円                          千円            千円
                                     共通発生経費
                                 当社設定                  未収入金
                                              391,995            52,615
                                     負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
              東京都港                   投資信託
                                     投資信託販売
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   11,757,500
               区                 の募集・
                                                   未払金
                                     に係る代行手
      つ会社    株式会社
                                              800,707            67,683
                                 販売
                                      数料  (注5)
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2．親会社に関する注記

      ・FIL   Limited（非上場）
      ・FIL   Asia   Holdings     Pte  Limited    （非上場）
      ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
     (1株当たり情報)

                                  第36期                 第37期
                               (自  2021年4月1日              (自  2022年1月1日
                               至  2021年12月31日)               至  2022年12月31日)
     １株当たり純資産額                           224,067円09銭                 314,871円00銭
                                157,775円76銭                 252,370円92銭
     １株当たり当期純利益
     なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     (注)   1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期                 第37期

                               (自  2021年4月1日              (自  2022年1月1日
               項目
                               至  2021年12月31日)               至  2022年12月31日)
            当期純利益(千円)                     3,155,515                 5,047,418
         普通株式に係る当期純利益(千円)
                                 3,155,515                 5,047,418
             期中平均株式数                     20,000株                 20,000株
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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      ４【利害関係人との取引制限】
         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

       掲げる行為が禁止されています。
         ①　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
          を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
          信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
          ているものを除きます。）。
         ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護
          に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
          いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
         ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
          社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
          商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
          をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過
          半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
          団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その
          他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
         ④　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
          用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
          した運用を行なうこと。
         ⑤　上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
          であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
          を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

       (1）定款の変更

         　委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       (2）事業譲渡または事業譲受

         　該当ありません。
       (3）出資の状況

         　該当ありません。
       (4）訴訟事件その他の重要事項

         　委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
         えることが予想される事実は存在しておりません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                     名称                            事業の内容
                               （2022年９月末日現在）
     おける役割
     受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                三井住友信託銀行株式
                                     342,037百万円
                                               を営むとともに、金融
                会社
                                               機関の信託業務の兼営
                                               等に関する法律（兼営
     ＜参考情報＞
                株式会社日本カスト
                                               法）に基づき信託業務
     再信託受託会社
                                     51,000百万円
                ディ銀行
                                               を営んでいます。
     販売会社
                                               金融商品取引法に定め
                野村證券株式会社                     10,000百万円
                                               る第一種金融商品取引
                フィデリティ証券株式
                                     11,757百万円         業を営んでいます。
                会社
                楽天証券株式会社                     19,495百万円

                ＳＭＢＣ日興証券株式

                                     10,000百万円
                会社
                株式会社ＳＢＩ証券                     48,323百万円

                静銀ティーエム証券株

                                      3,000百万円
                式会社
                東海東京証券株式会社                      6,000百万円

                auカブコム証券株式会

                                      7,196百万円
                社
                松井証券株式会社                     11,945百万円

                マネックス証券株式会

                                     12,200百万円
                社
                あかつき証券株式会社                      3,067百万円

                                               銀行法に基づき銀行業

                株式会社第四北越銀行                     32,776百万円
                                               を営んでいます。
                株式会社イオン銀行                     51,250百万円
                ソニー銀行株式会社                     38,500百万円

                スルガ銀行株式会社                     30,043百万円

                株式会社福岡銀行                     82,329百万円

                株式会社三十三銀行                     37,400百万円

                株式会社熊本銀行                     10,000百万円

                株式会社十八親和銀行                     36,878百万円

                株式会社富山銀行                      6,730百万円

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用の委託先
                                               主として英国および
                                               ヨーロッパにおいて投
                                    225,365英ポンド
                                          ＊
                FILインベストメンツ・                              資信託の販売および投
                                   （約36百万円        ）
                インターナショナル                              資信託会社に対する投
                               ＊  １英ポンド160円で換算
                                 （2022年12月末日現在）
                                               資運用業務を営んでい
                                               ます。
                                               主としてルクセンブル

                                               グおよびヨーロッパに
                                    1,547,850ユーロ
                                          ＊
                FIL（ルクセンブル                              おいて知的財産の保有
                                   （約218百万円         ）
                グ）・エスエイ                              または管理、ファンド
                              ＊  １ユーロ141.47円で換算
                                 （2022年12月末日現在）
                                               の運用および販売業務
                                               を営んでいます。
                                               主として米国において

                                  104,544,140米ドル
                                          ＊
                                               ファンドに対する投資
                                 （約13,873百万円           ）
                FIAM   LLC
                                               顧問業務を営んでいま
                              ＊  １米ドル132.70円で換算
                                 （2022年12月末日現在）
                                               す。
                                135/144














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      ２【関係業務の概要】
       (1）受託会社：　ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保

                 管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保
                 管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
       (2）販売会社：　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報

                 告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解
                 約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・
                 地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
       (3）運用の委託先：

                 名称                        業務の内容

                              委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

        FILインベストメンツ・インターナ
                              マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運
        ショナル
                              用の指図を行ないます。
        （所在地：英国        ）
        FIL（ルクセンブルグ）・エスエイ

                              委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
                              マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国
        FIAM   LLC
                              債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イール
        （所在地：米国）
                              ド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用の指
                              図を行ないます。
                                136/144











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      ３【資本関係】
       (1）受託会社：該当事項はありません。

       (2）販売会社：該当事項はありません。

       (3）運用の委託先：該当事項はありません。

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    第３【参考情報】
    当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されております。

    2022年４月15日　有価証券報告書

    2022年４月15日　有価証券届出書
    2022年10月18日　半期報告書
    2022年10月18日　有価証券届出書の訂正届出書
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年３月10日
      フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
    ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・　財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
      独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１.　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年4月14日

    フィデリティ投信株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東   京   事   務   所
                    指定有限責任社員

                              公認会計士
                                     山    田    信    之
                    業 務 執 行 社 員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
      理状況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコー
      ス（為替ヘッジ付き）の2022年1月21日から2023年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
      対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付
      き）の2023年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
      重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
      査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
      監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
      から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
      る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
      作成し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
      はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
      他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
      討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
      注意を払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
      その事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
      あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
      業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
      表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
      に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
      があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
      職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
       表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
       は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
       部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
       積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
       査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
       実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
       は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
       務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
       ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
       況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
       拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
       務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
      制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
      て報告を行う。
      利害関係

       フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
     　　　2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年4月14日

    フィデリティ投信株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東   京   事   務   所
                    指定有限責任社員

                              公認会計士
                                     山    田    信    之
                    業 務 執 行 社 員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
      理状況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコー
      ス（為替ヘッジなし）の2022年1月21日から2023年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
      対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジな
      し）の2023年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
      重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
      査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
      監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
      から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
      る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
      作成し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
      はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
      他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
      討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
      注意を払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
      その事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
      あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
      業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
      表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
      に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
      があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
      職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
       表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
       は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
       部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
       積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
       査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
       実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
       は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
       務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
       ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
       況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
       拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
       務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
      制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
      て報告を行う。
      利害関係

       フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
     　　　2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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