フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ 半期報告書(外国投資証券)-第9期(2022/07/01-2023/06/30)
提出書類 | 半期報告書(外国投資証券)-第9期(2022/07/01-2023/06/30) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資証券)-第9期(2022/07/01-2023/06/30) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年3月 31 日
【計算期間】 第9期中(自 2022 年7月1日 至 2022 年 12 月 31 日)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
( Franklin Templeton Investment Funds )
【代表者の役職氏名】 取締役 ウィリアム・ロックウッド
( Director William Lockwood )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1246 、アルバート・ボ
ルシェット通り 8A
( 8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2023 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル= 130.47 円)による。以下同じ。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンドは米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一
致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合も
ある。
(注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは、別段の記載がない限り7月1日に始まり翌年6月 30 日に
終わる1年を指す。
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1【外国投資法人の概況】
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリンK2オルタナティブ・スト
ラテジーズ・ファンド(以下、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズを「本投資法
人」、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリンK2オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンドを「ファンド」または「サブ・ファンド」という。)の概況は以下のとおりで
ある。
(1)【主要な経営指標等の推移】
(フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド)
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2020 年 12 月末日に 2021 年6月末日に 2021 年 12 月末日に 2022 年6月末日に 2022 年 12 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
- 7,287,568 - 15,347,756 - 10,067,716 - 11,438,073 3,124,640
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
259,740,931 276,986,959 - 47,136,235 - 319,298,060 4,159,938
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
252,453,363 261,639,203 - 57,203,951 - 330,736,133 7,284,578
当期純損失金額
(2)
1,840,671,483 1,846,391,837 2,017,058,061 1,555,809,158 1,152,885,845
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
15,043,965.520 14,103,752.504 14,946,518.689 14,229,016.301 12,110,168.462
(クラスA(acc)
口 口 口 口 口
米ドル投資証券)
(f)純資産額 1,840,671,483 1,846,391,837 2,017,058,061 1,555,809,158 1,152,885,845
(g)資産総額 1,908,380,747 1,925,809,411 2,048,726,782 1,595,993,628 1,187,483,751
(h)1口当たり純資産価格
(クラスA(acc) 12.20 12.51 12.44 11.31 11.42
米ドル投資証券)
(i)1口当たり
当期純利益金額
または当期純損失金額 - - - - -
(クラスA(acc)
米ドル投資証券)
(j)分配総額 - 11,532 - 18,110 - 6,570 - 35,947 - 20,917
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 97.98 % 95.88 % 98.45 % 97.48 % 97.09 %
(3)
(m)自己資本利益率
6.0 % 11.5 % 2.0 % - 9.6 % - 8.2 %
(クラスA(acc)
米ドル投資証券)
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率である
が、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。
(注)フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドのクラスA(acc)米ドル投資証券は、 2014 年9月 15 日に
運用を開始した。
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(2)【外国投資法人の出資総額】
2023 年1月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
(フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
クラスA(acc)
2023 年1月末日現在 1,150,288,576 150,078 11,646,329.453
米ドル投資証券
(3)【主要な投資主の状況】
ルクセンブルグの商事会社に関する 1915 年8月 10 日の法律第 430 条-3(改正済)に従い、特に各投資
主の正確な氏名/名称を明記する登録投資主の名簿はファンドの登録事務所に保管されることになって
いる。この名簿は、ファンドの投資主のみが閲覧することができる。
(4)【役員の状況】
( 2023 年1月末日現在)
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
フランクリン・リソースズ・インク
グレゴリー・E・ジョンソン
会長 該当なし
( Gregory E. Johnson )
エグゼクティブ・チェアマン
マーク・G・ホロウェスコ
ホロウェスコ・パートナーズ・リミ
取締役 該当なし
( Mark G. Holowesko ) テッド プレジデント
ウィリアム・ロックウッド
フランクリン・テンプルトン・インベ
取締役 該当なし
( William Lockwood ) ストメント・ファンズ ディレクター
フランクリン・リソースズ・インク
グローバル・アライアンスおよび新規
ジェド・A・プラフカー
取締役 ビジネス戦略 該当なし
( Jed A. Plafker )
エグゼクティブ・バイス・プレジデン
ト
フランクリン・テンプルトン・インベ
アヌーク・アグネス
取締役 該当なし
ストメント・ファンズ ディレクター、
( Anouk Agnes )
社外取締役
フランクリン・テンプルトン・インベ
ジョセフ・P・ラロック
取締役 該当なし
ストメント・ファンズ ディレクター、
( Joseph P. La Rocque )
社外取締役
フランクリン・リソースズ・インク
クレッグ・S・タイル
エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデ
取締役 該当なし
( Craig S. Tyle )
ント、シニア・リーガル・アドバイ
ザー
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース、ルクセンブルグ、ソシエ
テ・コーペラティブである。
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(5)【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年法
の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
b.事業譲渡または事業譲受
解散および合併
本投資法人の解散
本投資法人は、臨時投資主総会の決定により解散されることがある。本投資法人の資本金が最低資
本金の3分の2を下回った場合、取締役会は本投資法人の解散議案を定足数が不要な通常総会に提示
しなければならず、当該総会で代表される投資証券の単純多数決で決定される。本投資法人の資本金
が最低資本金の4分の1を下回った場合、取締役会は本投資法人の解散議案を定足数が不要な通常総
会に提示しなければならない。解散は、当該総会における投資証券の4分の1を保有する投資主によ
り可決される。本投資法人が解散する場合、その解散は、投資主が解散による分配に参加できるよう
にする手順について規定し、これに関連して直ちに投資主からの請求がなかった金額については供託
金庫にエスクローで預託する旨規定しているルクセンブルグ大公国の法律の規定に基づき実施され
る。規定期間内にエスクロー預託に請求のなかった金額はルクセンブルグ大公国の法律の規定に従
い、失効する恐れがある。供託金庫に移された金額は供託税の対象であり、よって、当初の金額では
返金されない。
取締役会は、ファンドの純資産が 5,000 万米ドルを下回ったか、当該ファンドに関連する経済または
政治的状況の変動がかかる解散を正当化するものであるか、または当該ファンドの投資主の利害によ
り要求される場合、当該ファンドの解散を決定できる。解散の決定は、当該解散の前に本投資法人に
より公告または通知(該当する場合)され、かかる公告および/または通知には、当該解散の理由お
よび手続が記載される。別途取締役会が投資主の利害に基づいて決定するか、投資主間で平等に取り
扱うために決定する場合を除き、当該ファンドの投資主は、保有する投資証券の買戻しまたは転換請
求を継続できる。当該ファンドの解散期間の終了時にその受益者に分配できなかった資産は、当該受
益者のために供託金庫に保管される。供託金庫に移された金額は供託税の対象であり、よって、当初
の金額では返金されない。
その他すべての状況、または取締役会がかかる決定が投資主の承認のために提出されるべきと判断
した場合、ファンド解散の決定は、解散されるファンドの投資主総会で実施される。当該ファンド総
会では、定足数は要求されず、解散の決定は行使された投票権の単純多数決で実施される。
ファンドの合併は、取締役会が合併の決定を当該ファンドの投資主総会に提出することを決定する
場合を除き、取締役会により決定される。当該総会では定足数は要求されず、決定は行使された投票
権の単純多数決で実施される。
一または複数のファンドの合併で最終的に本投資法人が存続しなくなる場合、かかる合併は、定足
数が不要な投資主総会により決定され、決定は行使された投票権の単純多数決で実施される。さら
に、 2010 年法に規定のUCITSの合併に関する規定および施行規則(特に投資主の通知に関連す
る。)が適用される。
取締役会は、上記の4項の第1段落で述べた状況において、二またはそれ以上の区別されたサブ・
ファンドへの分割により、サブ・ファンドの再編を決定することもできる。ルクセンブルグ法によっ
て要求される限りにおいて、当該決定は公告または(適切な場合)通知され、さらに、公告または通
知は再編により生じるサブ・ファンドに関する情報を含むことになる。
前段は、いかなる投資証券クラスの投資証券の分割にも適用される。
上記の第1段落で述べた状況において、取締役会は、(要求される場合)規制当局の承認に従い、
サブ・ファンド内における投資証券クラスの統合または分割を決定することもできる。ルクセンブル
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グ法によって要求される限りにおいて、当該決定は公告または通知され、公告および/または通知は
提案された分割または統合に関する情報を含むことになる。取締役会は、当該投資証券クラスの投資
主 総会に対して、投資証券クラスの統合または分割に係る質問を提出することを決定することもでき
る。当該総会では定足数は要求されず、決定は行使された投票者の単純過半数で実施される。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予
想される事実はない。
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2【外国投資法人の運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド)
( 2023 年1月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託 ルクセンブルグ 111,439,061.66 9.50
米国 202,577,861.35 17.27
株式
カナダ 22,670,540.00 1.93
英国 10,170,824.57 0.87
オーストラリア 6,133,543.33 0.52
フランス 5,851,381.85 0.50
中国 4,808,895.82 0.41
イタリア 3,694,813.41 0.31
ドイツ 2,328,458.22 0.20
アイルランド 2,229,106.17 0.19
日本 1,962,487.32 0.17
香港 1,525,380.55 0.13
オランダ 1,400,614.71 0.12
シンガポール 1,305,591.90 0.11
スイス 999,427.76 0.09
ノルウェー 945,555.98 0.08
台湾 727,342.70 0.06
イスラエル 677,248.74 0.06
ニュージーランド 418,104.32 0.04
ケイマン諸島 391,920.25 0.03
メキシコ 372,448.98 0.03
ベルギー 74,929.66 0.01
ブラジル 10,457.60 0.00
小計 271,276,935.19 23.12
米国 143,873,612.99 12.26
固定利付債
英国 14,421,128.32 1.23
アルゼンチン 12,880,511.37 1.10
ケイマン諸島 12,465,888.62 1.06
インド 9,010,459.14 0.77
コロンビア 7,481,954.24 0.64
香港 7,471,266.38 0.64
南アフリカ 7,468,338.20 0.64
メキシコ 7,070,059.77 0.60
トルコ 5,314,762.19 0.45
ルーマニア 5,129,015.32 0.44
ウクライナ 4,975,857.83 0.42
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カナダ 4,351,654.81 0.37
スイス 4,161,056.71 0.35
ドイツ 3,912,665.50 0.33
オランダ 3,509,728.68 0.30
エジプト 3,352,641.41 0.29
パナマ 2,703,633.43 0.23
国際機関 2,598,548.30 0.22
チュニジア 2,410,077.14 0.21
アンゴラ 2,207,749.40 0.19
セルビア 2,198,128.36 0.19
リベリア 2,187,635.14 0.19
イスラエル 2,171,980.73 0.19
ナイジェリア 2,012,422.72 0.17
イタリア 1,852,851.87 0.16
エルサルバドル 1,719,640.00 0.15
ペルー 1,615,765.23 0.14
インドネシア 1,496,690.00 0.13
シンガポール 1,450,452.11 0.12
バミューダ 1,444,735.87 0.12
フランス 1,288,932.33 0.11
中国 1,245,642.71 0.11
ハンガリー 1,176,137.13 0.10
日本 1,173,831.68 0.10
モーリシャス 1,154,808.80 0.10
アイルランド 955,230.99 0.08
チェコ共和国 946,876.96 0.08
オーストラリア 761,927.73 0.06
ブラジル 749,511.92 0.06
韓国 738,008.16 0.06
ルクセンブルグ 736,108.80 0.06
パキスタン 660,501.90 0.06
オーストリア 578,135.50 0.05
ガーンジー 443,814.62 0.04
スロバキア 403,205.14 0.03
スペイン 300,052.72 0.03
チリ 281,956.53 0.02
ノルウェー 281,168.71 0.02
マレーシア 162,506.91 0.01
小計 298,959,271.02 25.48
米国 81,049.10 0.01
ワラント
オランダ 22,396.98 0.00
ドイツ 16,275.99 0.00
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ケイマン諸島 2,297.04 0.00
ウルグアイ 1,027.94 0.00
イスラエル 812.39 0.00
英国 663.64 0.00
中国 552.46 0.00
バミューダ 493.27 0.00
フランス 232.31 0.00
ルクセンブルグ 225.76 0.00
アラブ首長国連邦 174.71 0.00
小計 126,201.59 0.01
ポートフォリオ合計 681,801,469.46 58.11
現金・その他資産 491,508,742.99 41.89
資産総額 1,173,310,212.45 100.00
負債総額 23,021,636.28 1.96
合計 1,150,288,576.17
98.04
(純資産総額) (約 150,078 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
2023 年1月末日までの1年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりであ
る。
(フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド)
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスA(acc)
米ドル投資証券)
米ドル 百万円 米ドル 百万円 米ドル 円
2022 年2月末日 2,022,326,465 263,853 1,982,201,597 258,618 11.95 1,559
3月末日 1,930,375,727 251,856 1,914,362,822 249,767 11.93 1,557
4月末日 1,885,078,134 245,946 1,779,812,421 232,212 11.74 1,532
5月末日 1,700,150,660 221,819 1,683,908,136 219,699 11.60 1,513
6月末日 1,595,993,628 208,229 1,555,809,158 202,986 11.31 1,476
7月末日 1,558,104,281 203,286 1,524,185,637 198,861 11.48 1,498
8月末日 1,534,328,548 200,184 1,501,493,514 195,900 11.53 1,504
9月末日 1,465,218,306 191,167 1,407,594,761 183,649 11.27 1,470
10 月末日 1,393,040,786 181,750 1,360,669,003 177,526 11.29 1,473
11 月末日 1,295,705,849 169,051 1,196,522,585 156,110 11.40 1,487
12 月末日 1,187,483,751 154,931 1,152,885,845 150,417 11.42 1,490
2023 年1月末日 1,173,310,212 153,082 1,150,288,576 150,078 11.58 1,511
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
該当事項なし
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
2022 年2月1日から 2023 年1月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりであ
る。
(フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド)
(注)
収益率(%)
クラスA(acc)米ドル投資証券 - 4.8
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2023 年1月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)
b= 2022 年1月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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(3)【投資リスク】
① 当中間計算期間において、 2022 年 12 月 28 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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3【資産運用会社の概況】
(1)【名称及び資本金の額】
① a)名称 フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アー
ル・エル( Franklin Templeton International Services S.à r.l. )(「管理会社」)
b)資本金(株主資本)の額
2022 年9月末日現在の株主資本総額は、 4,605,383 ユーロ(約6億 5,194 万円)
(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、 2023 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ= 141.56 円)による。以下同じ。
② a)名称 K2/D&Sマネジメント・コー・エル・エル・シー( K2/D&S Management Co.,
L.L.C.ent B.V. )(「投資顧問会社」)
b)資本金(株主資本)の額
2023 年1月末日現在の株主資本総額は、 3,047,353 米ドル(約3億 9,759 万円)
(2)【大株主の状況】
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
フランクリン・テンプルト ルクセンブルグ大公国、ルクセンブル
ン・ルクセンブルグ・エ グL- 1246 、アルバート・ボルシェッ 178,473 100
ス・エー ト通り 8 A
② K2/D&Sマネジメント・コー・エル・エル・シー
( 2022 年 11 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
K2アドバイザーズ・ホー
ルディングス・エル・エ
アメリカ合衆国、 06901 、コネティ
ル・シー(フランクリン・
(注)
カット州、スタンフォード、 12 階、ア
100
単独所有
テンプルトン・インスティ
トランティック・ストリート 300
チューショナル・エル・エ
ル・シーの完全所有会社)
(注) 2019 年4月1日付で、K2アドバイザーズ・ホールディングス・エル・エル・シーは、K2/D&Sマネジメント・コー・エ
ル・エル・シー(投資運用会社)の単独所有者となった。投資運用会社は、デラウェア州の有限責任会社である。デラウェア州
の有限責任会社は、株式を発行せず、法令により、利用されない。
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(3)【役員の状況】
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
( 2022 年 10 月 末現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
マーティン・ドビンズ 社外取 マーティン・ドビンズは、セージ・アドバイザ 0
締役 リー・エス・アー・エール・エルの設立者およびC
EOであり、金融業界において 30 年超の国際経験を
有する。ドビンズ氏は、資産運用、金融サービスお
よびテクノロジー分野の複数の主導的な企業に対し
て顧問サービスを提供し、また、かかる企業の取締
役を務めている。同氏は、戦略、買収、規制上の枠
組みおよびコーポレートガバナンスに関して投資会
社やスタートアップ企業を支援している。同氏は、
投資ファンド、金融サービス企業およびテクノロ
ジー企業の取締役である。同氏は、株主活動および
分配活動のためにブロックチェーンおよびAIを活
用しているスタートアップ企業の議長を務めてい
る。同氏は、アジア/太平洋、英国、欧州大陸およ
び米国における経営任務を担っていた。同氏は、ル
クセンブルグ執行グループの議長を務めていたU.
S.バンクにおいて、欧州・ルクセンブルグCEO
兼国別責任者を務めていた。同氏は、システム上重
要な国際機関である欧州中央銀行の共同監督チーム
の執行責任者を務めていた。同氏は、自らのルクセ
ンブルグの事業体が先導的な資産管理者となるよう
成長および開発を先導し、また、多くの国際的な買
収における主要な執行メンバーであった。
ベランジェール・ブラ 取締役 ベランジェール・ブラシュチックはフランス・ベネ 0
シュチック ルクスおよび北欧の販売ヘッドで、フランクリン・
テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・
サールのドイツ支店、ベルギー支店およびフランス
支店のマネージャーである。ブラシュチックは、
2002 年にフランクリン・テンプルトン・インベスト
メンツに入社し、組織においてマーケティング、コ
ミュニケーション、投資教育、販売および販売サ
ポート管理の複数の役割を担っていた。ブランシュ
チックは HEC リエージュ大学からビジネス・アドミ
ニストレーションおよび国際関係の学士号を取得し
た後、 2000 年にアセットマネジメントのキャリアを
開始した。
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グウェン・シャネイフェ 取締役 エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント-フラン 0
ルト クリン・リソーシズ・インクの会計主任
グウェン・シャネイフェルトは、フランクリン・リ
ソーシズおよびその世界中の子会社について、企業
会計、金融業務、会計方針、財務報告、企業税務お
よび移転価格に対して責任を有する。
シャネイフェルトは、そのキャリアを金融サービス
産業に捧げており、 25 年以上にわたって投資運用業
に携わっている。 2006 年から 2011 年、彼女は、IC
I 税務およびアドバイザー/販売会社の税務委員会
の議長を務めていた。
フランクリン・テンプルトンに入社する前、シャネ
イフェルトは、モルガン・スタンレー・インベスト
メント・マネジメントの税務担当執行取締役であ
り、投資運用部門から生じるすべての企業会計およ
びファンドの税務事項を担当していた。モルガン・
スタンレーに加えて、シャネイフェルトの投資業務
のキャリアは、ヴァン・カンペン・インベストメン
ツの上席税務担当およびKPMGピート・マー
ウィックの上席税務マネージャーであった。
シャネイフェルトは、ノース・イリノイ大学から会
計学学士を取得している。彼女は、イリノイ州の公
認会計士である。
A・クレイグ・ブレア 取締役 クレイグ・ブレア氏は、フランクリン・テンプルト 0
ン・インターナショナル・サービシズ・エス・エ
イ・アール・エルのジェネラル・マネジャー、業務
執行役員兼取締役である。ブレア氏は、 16 年超にわ
たってグローバル金融サービス業界で働いており、
ルクセンブルグ、英国、アイルランド、東欧および
ブラジルの資産運用業界で様々な責務を担ってき
た。FTISの責任者として、同氏は、企業体およ
びEU全域にわたる支社構成の日々の運営を担当し
ており、いくつかのUCITSおよびAIFについ
て運用サービスが実施され、かつ、委託監視責任が
果たされることを確保する9名の業務執行役員チー
ムを率いている。同氏は、オープン・エンド型ファ
ンド・ビークルおよびクローズド・エンド型ファン
ド・ビークルのファンド・ガバナンス実務に関する
幅広い知識(アイルランドの自己管理型投資会社の
被指定者としてのかつての経験を含む。)ならびに
世界的規模で販売を行っているSICAVおよびF
TSEに含まれている投資信託ビークルの取締役会
および取締役会付委員会に対して役務を提供した豊
富な経験を有している。同氏は、現在、ALFI理
事会の一員でもあり、ALFI管理会社専門委員会
の共同委員長も務めている。
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ウィリアム・ジャクソン 取締役 ウィリアム・ジャクソンは、フランクリン・テンプ 0
ルトン・サービシズのテクノロジー・アンド・オペ
レーションズ・グループ最高管理責任者である。
ジャクソン氏は、エディンバラを勤務地としてお
り、CAOの役職のほか、同氏の責務には、FTル
クセンブルグ・マネジメント・カンパニーの企業銀
行関係管理、データ・ガバンスおよび監督が含まれ
ている。同氏は、英国およびルクセンブルグに拠点
を置くいくつかのフランクリン・テンプルトンの企
業体およびファンド事業体の取締役でもある。ジャ
クソン氏は、欧州ファンド会計責任者として 1999 年
にフランクリン・テンプルトンに入社し、 2002 年に
国際ファンド会計責任者に昇進した。同氏は、 2005
年から 2008 年まで、フランクリン・テンプルトン・
インターナショナル・サービシズ・ルクセンブルグ
のマネジング・ディレクターであり、 2011 年から
2013 年まで、フランクリン・テンプルトン・イン
ターナショナル・サービシズ・インディアの社長で
あった。ジャクソン氏は、英国、ルクセンブルグ、
アイルランドおよびケイマンを本籍地とするいくつ
かのFTのファンド事業体および企業体の取締役で
ある。フランクリン・テンプルトンに入社する前、
ジャクソン氏は、9年間、エディンバラおよびルク
センブルグのフレミング・アセット・マネジメント
に勤務していた。ジャクソン氏は、ペイズリー大学
で工業化学の学位を取得しており、勅許管理会計士
協会の会員である。
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ジェーン・トラスト 取締役 ジェーン・トラストは、フランクリン・テンプルト 0
ンのシニア・バイス・プレジデント兼ファンド取締
役会運営責任者である。トラスト氏は、レガシーで
あるレッグ・メイソンのファンド取締役会を運営
し、利害関係を有する取締役としてレッグ・メイソ
ンのファンド取締役会の一員を務めている。同氏
は、対象となる取締役会の管轄分野に関する社内グ
ループ(法務、ファンド管理事務および会計など)
とも密接に連携している。フランクリン・テンプル
トンに入社する前、トラスト氏は、レッグ・メイソ
ン・アンド・カンパニー・エル・エル・シーのシニ
ア・マネジング・ディレクターおよびレッグ・メイ
ソン系列ファンドの社長兼最高経営責任者であっ
た。 2019 年からは、トラスト氏は、レッグ・メイソ
ンの商品管理グローバル責任者を務め、 2015 年から
は、米国ファンド取締役会ガバナンスを担当した。
2017 年から 2019 年まで、同氏は、米国商品管理責任
者を務めた。 2007 年から 2014 年まで、トラスト氏
は、レッグ・メイソン・キャピタル・マネジメント
( 2013 年3月にクリアブリッジ・インベストメンツ
の一部となった。)の機関投資家向けポートフォリ
オ・マネジャー兼顧客サービス責任者を務めた。
レッグ・メイソン・キャピタル・マネジメントに入
社する前、同氏は、レッグ・メイソン・インベスト
メント・カウンセルの投資責任者であった。以前、
トラスト氏は、確定利付証券のポートフォリオ・マ
ネジャーであった。トラスト氏は、 1987 年にレッ
グ・メイソンに入社した。トラスト氏は、ダートマ
ス大学のエンジニアリング科学学士号およびジョン
ズ・ホプキンズ大学で金融のMASを取得してい
る。同氏は、公認証券アナリスト(CFA)の資格
保有者である。
エド・ベンナー 取締役 エド・ベナーは、フランクリン・テンプルトンの販 0
売担当最高業務責任者であり、グローバル商品、
マーケティングおよびその他の業務機能(データ、
分析、技術および戦略など)を担当している。フラ
ンクリン・テンプルトンがレッグ・メイソンを買収
する前、エドは、レッグ・メイソンのグローバル販
売担当COOであり、以前は、同社の国際最高財務
責任者およびその他の財務に関する役職を務めてい
た。エドは、 2017 年に1年間、グローバル販売責任
者代理としても勤務し、2年間( 2018 年から 2019
年)、米国営業臨時代理責任者としても勤務した。
レッグ・メイソンに入社する前、エドは、アーンス
ト・アンド・ヤングのロンドン資産運用業務におい
て、同社の勅許会計士として経験を積んだ。エド
は、ダラム大学で経済学学士号(優等)を取得して
おり、 1998 年には、イングランドおよびウェールズ
勅許会計士協会(以下「ICAEW」という。)の
会員の地位(ACA)も付与され、その後 2011 年に
は、ICAEWのフェローシップの地位(FCA)
も付与された。
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② K2/D&Sマネジメント・コー・エル・エル・シー
( 2022 年 11 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドリュー・A・カンデュー オペレーショナル・デューディリ 非開示 0
ジェンスおよびリスク・マネジメン
ト代表
マイケル・A・フィルゲレスキ アソシエイト・ジェネラル・カウン 非開示 0
セルおよびセクレタリー
デビッド・マーロー シニア・マネージング・ディレク 非開示 0
ター、チーフ・オペレーティング・
オフィサー
シェーン・クリフォード シニア・マネージング・ディレク 非開示 0
ター、オルタナティブ・ストラテ
ジーズ
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(4)【事業の内容及び営業の概況】
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
2022 年 12 月末日現在、管理会社は、以下のとおり、 19 本のファンドの管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(米ドル)
UCITS 5 58,296,428,845
ルクセンブルグ
AIFs 4 1,245,175,127
UCITS 5 21,374,743,617
アイルランド
AIFs 4 1,255,220,101
ルーマニア AIFs 1 3,155,970,559
合計 19 85,327,538,249
② K2/D&Sマネジメント・コー・エル・エル・シー
2023 年1月1日現在、投資運用会社は、以下のとおり、 61 本のファンドの管理・運用を行ってい
る。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(米ドル)
オーストラリア 単独運用 4 2,215,259,224
合同運用 3 166,642,192
バミューダ 合同運用 1 312,568,274
カナダ 単独運用 3 247,892,019
ケイマン諸島 単独運用 1 12,412,694
*
リテール / 登録ファンド 8 1,706,156,920
ヨーロッパ
香港 合同運用 1 714,795
日本 単独運用 14 1,815,244,550
シンガポール 合同運用 1 10,734,697
米国 単独運用 7 2,585,673,117
合同運用 16 619,561,062
リテール / 登録ファンド 2 1,024,392,262
合計 61 10,717,251,806
*
UCITS および SICAV 商品は複数の国のリテール投資家が投資している。
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半期報告書(外国投資証券)
4【外国投資法人の経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズお
よびすべてのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記
載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド-クラスA(acc)米ドル
投資証券
c. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年1月 31 日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 130.47 円)で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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半期報告書(外国投資証券)
(1)【資産及び負債の状況】
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
純資産計算書
2022 年 12 月 31 日現在
フランクリンK2オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンド
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、時価(注2 (b )、3) 694,548,824 90,617,785
銀行預金およびブローカー預金 166,070,164 21,667,174
定期預金(注4) 275,869,800 35,992,733
投資有価証券売却未収金 3,575,045 466,436
発行未収金 561,591 73,271
未収利息および未収配当金、純額 5,170,303 674,569
為替先物契約に係る未実現利益(注2 (c )、5) 18,416,699 2,402,827
金融先物契約に係る未実現利益(注2 (d )、6) 2,843,304 370,966
金利スワップ契約に係る未実現利益(注2 (e )、7) 4,859,837 634,063
クロス・カレンシー・スワップ契約に係る未実現利益(注2 (g )、8) 17,813 2,324
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現利益(注2 (h )、9) 5,916 772
クレジット・デフォルト・スワップ契約、時価(注2 (j )、 11 ) 4,469,454 583,130
オプション契約、時価(注2 (k )、 12 ) 2,688,316 350,745
差金決済取引に係る未実現利益(注2 (i )、 10 ) 7,908,699 1,031,848
控除対象税金 376,716 49,150
101,270 13,213
その他の未収金
1,187,483,751 154,931,005
資産合計
負債
投資有価証券購入未払金 472,497 61,647
買戻未払金 2,647,904 345,472
未払投資運用報酬(注 14 ) 1,807,391 235,810
未払成功報酬(注 15 ) 1,287 168
為替先物契約に係る未実現損失(注2 (c )、 5)
12,327,474 1,608,366
金融先物契約に係る未実現損失(注2 (d )、6) 1,546,588 201,783
金利スワップ契約に係る未実現損失(注2 (e )、7) 3,869,563 504,862
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現損失(注2 (h )、9) 19,477 2,541
クレジット・デフォルト・スワップ契約、時価(注2 (j )、 11 ) 1,034,277 134,942
オプション契約、時価(注2 (k )、 12 ) 965,897 126,021
差金決済取引に係る未実現損失(注2 (i )、 10 ) 9,477,148 1,236,483
未払税金 - -
428,403 55,894
未払費用
34,597,906 4,513,989
負債合計
1,152,885,845 150,417,016
純資産総額
3年度資産概要
2022 年6月 30 日 1,555,809,158 202,986,421
2021 年6月 30 日 1,846,391,837 240,898,743
2020 年6月 30 日 1,840,152,227 240,084,661
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2022 年 12 月 31 日に終了した期間
フランクリンK2オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンド
(米ドル) (千円)
期首純資産残高 1,555,809,158 202,986,421
- -
為替換算調整
1,555,809,158 202,986,421
収益
配当金(源泉徴収税控除後)(注2 (n )) 1,158,733 151,180
債券利息(源泉徴収税控除後)(注2 (n )) 19,076,631 2,488,928
銀行利息 119,469 15,587
証券貸付(注2 (o )、 13 ) - -
スワップに係る純受取利息 - -
1,628 212
雑収入(注2 (n ))
20,356,461 2,655,907
収益合計
費用
投資運用報酬、メンテナンス手数料およびサービシング手数料(注 14 、 17 、 19 ) 12,746,083 1,662,981
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 1,540,711 201,017
取締役報酬 1,704 222
年次税(注 18 ) 206,811 26,983
保管報酬 370,574 48,349
監査報酬 15,890 2,073
印刷および公告費 4,094 534
銀行手数料 41,948 5,473
スワップに係る純支払利息 1,224,813 159,801
2,237,868 291,975
その他の費用(注 21 )
費用合計 18,390,496 2,399,408
(1,158,675) (151,172)
費用の払戻し(注 20 )
17,231,821 2,248,236
費用純額
投資からの純収益/(費用) 3,124,640 407,672
投資有価証券売却に係る実現純利益/(損失) (51,499,361) (6,719,122)
為替先物契約に係る実現純利益/(損失) (26,050,120) (3,398,759)
金融先物契約に係る実現純利益/(損失) (4,383,257) (571,884)
クロス・カレンシー・スワップ契約に係る実現純利益/(損失) 21,054 2,747
金利スワップ契約に係る実現純利益/(損失) (1,177,614) (153,643)
トータル・リターン・スワップ契約に係る実現純利益/(損失) (3,791,297) (494,651)
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る実現純利益/(損失) 674,095 87,949
オプション契約に係る実現純利益/(損失) (4,493,805) (586,307)
モーゲージ・ダラー・ロールに係る実現純利益/(損失) - -
12,632,381 1,648,147
為替取引に係る実現純利益/(損失)
当期実現純利益/(損失) (74,943,284) (9,777,850)
以下に係る未実現純評価益/ (損 )の変動:
投資有価証券 75,082,847 9,796,059
為替先物契約 8,756,505 1,142,461
金融先物契約 1,283,346 167,438
クロス・カレンシー・スワップ契約 1,086,213 141,718
金利スワップ契約 1,456,200 189,990
トータル・リターン・スワップ契約 270,196 35,252
クレジット・デフォルト・スワップ契約 (3,802,754) (496,145)
オプション契約 1,107,151 144,450
差金決済取引 (5,435,674) (709,192)
モーゲージ・ダラー・ロール - -
為替取引 2,423,832 316,237
- -
キャピタル・ゲイン税
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
運用の結果による純資産の純増加/(減少) 7,284,578 950,419
資本の変動
投資証券発行額 160,779,409 20,976,889
投資証券買戻額 (570,421,842) (74,422,938)
(544,541) (71,046)
平準化(注 24 )
(410,186,974) (53,517,094)
(20,917) (2,729)
支払/累積配当金
資本変動の結果による純資産の純増加/(減少) (410,207,891) (53,519,824)
1,152,885,845 150,417,016
期末純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
統計情報
総費用比率 発行済投資証券数 投資証券1口当たり純資産価格
2022 年 12 月 31 日 (口) (米ドル)
(注 25 を参照) 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年6月 30 日 2021 年6月 30 日
フランクリンK2
オルタナティブ・
ストラテジーズ・
2.75 % 12,110,168.462 11.42 11.31 12.51
ファンド
-クラスA(acc)
米ドル投資証券
ファンドのパフォーマンス
2022 年 12 月 31 日までの変動割合
参照投資証券 6ヵ月 1年 3年 5年 10 年 設定来
設定日
クラス (%) (%) (%) (%) (%) (%)
フランクリンK2
オルタナティブ・ クラスA(acc)
2014 年9月 15 日 1.0 (8.2) (0.8) 2.4 - 14.2
ストラテジーズ・ 米ドル投資証券
ファンド
本表において開示されたファンドのパフォーマンスは、ファンドの基準通貨における参照投資証券クラスの
パフォーマンスである。
その他の投資証券クラスについての情報は請求に応じて入手可能である。本報告書は、投資証券を購入する
ための申込みまたは申込みの勧誘を構成するものではない。発行は、現行の英文目論見書、入手できる場合
は関連するKID/KIID、直近の入手可能な監査済年次報告書の写し、および以降発行されている場合
は直近の未監査半期報告書の写しに基づき行われる。投資証券の価格およびそこから生じる収益は、上がる
こともあれば下がることもあり、投資した全額を取り戻すことができないことがある。過去の実績は、将来
の実績の保証にはならない。為替変動は、投資有価証券の価格に影響を与えることがある。
情報源:パフォーマンス-フランクリン・テンプルトンおよびJPモルガン
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財務書類に対する注記
2022 年 12 月 31 日に終了した期間
注1-本投資法人
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(以下「FTIF」または「本投資法人」とい
う。)は、投資信託に関する 2010 年法のパートⅠに基づく投資信託であり、変動資本を有する会社型投資信
託としての資格を有している。本投資法人は、期限の定めはなく 1990 年 11 月6日にルクセンブルグで設立さ
れた。本報告書現在、本投資法人は本投資法人の 86 サブ・ファンド(以下「ファンド」という。)の投資証
券を販売する。本投資法人の取締役会は、将来において、異なる投資目的を有する追加的なファンドの設定
を認める可能性がある。
本投資法人は、世界的な規模で広範囲な譲渡可能証券およびその他の適格資産に投資し、資本成長および収
益を含む多様な投資目的を特徴とするファンドの選択肢を投資者に提供することを目指す。本投資法人の全
体的な目的は、分散を通じて投資エクスポージャーを最小限にすることおよび成功しており実績のある投資
選択方法に基づきフランクリン・テンプルトンに運用されるポートフォリオの恩恵を投資主に提供すること
を目指すことである。
ファンドの設定
Franklin European Social Leaders Bond Fund は、 2022 年9月 19 日に設定された。
Franklin Global Green Bond Fund は、 2022 年9月 19 日に設定された。
ファンドの終了
Franklin Systematic Style Premia Fund は、 2022 年 11 月 14 日に終了した。 2022 年 12 月 31 日現在、当座貸越の
残高は 10,490 米ドルであり、清算に関連する費用をカバーするために使用される。
2022 年 12 月 31 日現在、上記の現金残高は未決済のままであり、当該ファンドの投資主はいない。預金口座
は、全ての請求書の支払いの直後に閉じられる。残金がある場合、残金は終了時に投資を行っている投資主
に分配される。
注2-重要な会計方針
(a)一般事項
財務書類は、 Franklin Systematic Style Premia Fund を除き、継続企業の会計基準に基づき投資信託に関
するルクセンブルグ大公国の規則に準拠して作成されている。したがって、本ファンドの財務書類は、非
継続企業の前提により作成されている。非継続企業の会計基準の適用は、ファンドの公表された純資産価
額の重大な調整につながっていない。
(b)投資有価証券
証券取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される有価証券は、当該取引所また
は通常において各有価証券の主要な市場である市場において入手可能な直近の取引値により評価され、店
頭市場で取引されている有価証券は、上場証券にできるだけ近い方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、または組織化された市場で取引されていない有価証券は、入手可能な直
近の取引値により評価されるか、または当該取引値がその公正価値を表していない場合、当該有価証券は
慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる売買価格で評価される。
現行の英文目論見書の規定に従い、マーケット・タイミングの慣行から本投資法人の投資主の利益を守る
ために市場レベル公正価値評価を実施することができる。なぜなら、マーケット・タイマーは、一定の外
国市場が米国市場より数時間先に閉まるため、ファンドのポートフォリオ保有額の変動と外国証券に多額
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の投資を行っているファンドならびに小型証券、ハイイールド(ジャンク)債券および頻繁には取引され
ない可能性のあるその他の種類の投資に多額の投資を行っているファンドにおけるファンドの投資証券の
純 資産価額の間の可能な遅延を利用しようとするかもしれないからである。
本投資法人は、市場価格を容易に入手することができないか、または確実に価格決定されないことがある
個々の有価証券およびその他の資産の公正価値を決定する手続きを有する。かかる場合には、当該投資対
象の価格は取締役会により、または取締役会の指示に基づき決定される、採用された手続きに従い調整さ
れる。
当会計期間中、売却された投資有価証券に係る損益は、先入先出法により計算された Franklin High Yield
Fund 、 Franklin Income Fund 、 Franklin U.S. Government Fund 、 Templeton Asian Bond Fund および
Templeton BRIC Fund を除くすべてのファンドについて平均原価方式により計算された。
当会計期間中、ディスカウントおよびプレミアムは、満期までの期間中収益に償却された。
予定された負債の返済を有するモーゲージ・バックおよびその他の類似した持分に関して、ファンドは過
去の経験に基づき予想される返済につき未払金を計上する。当該未払金は、投資有価証券明細表に開示さ
れる関連持分の減少または増加として計上され、「運用計算書および純資産変動計算書」に開示される関
連する投資有価証券に係る未実現評価益/評価損に含まれる。
短期金融商品は、時価で評価される。
新型コロナウィルス( Covid-19 )の流行による世界的なパンデミックは、多くの国でワクチン接種プログ
ラムが実施されたにもかかわらず、金融市場に悪影響を及ぼし続け、 2021 年から 2022 年にかけて続いてい
る。
2022 年2月 24 日、ロシアはウクライナの主権領土における軍事作戦を開始した。ロシアおよびウクライナ
を取り巻く現在の政治的および金融的不確実性は、これらの国々および地域内の他の影響を受けた国々に
おける市場のボラティリティおよび証券投資の経済的リスクを増大させている。制裁、政府による措置、
ウクライナ自体の動向およびその他の状況により、管理会社は評価および流動性への影響を引き続き評価
し、ファンドの評価方針および手続きに従って必要な潜在的な行動をとる。持分証券の価格は 2022 年 12 月
31 日現在0である。
サブ・ファンド内のエクスポージャーは以下のように要約されている(株式の公正価値が0と評価されて
いるため、非株式の保有に限定される。)。
サブ・ファンド 時点 ウクライナ ロシア ベラルーシ エクスポー
ジャー合計
% % %
%
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ 2022 年 12 月 31 日 0.37 % 0.00 % 0.00 % 0.37 %
ファンド
(c)為替先物契約
為替先物契約は、満期まで残存期間において「純資産計算書」日現在適用される先渡レートで評価され
る。為替先物契約によって生じた損益は、「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
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(d)金融先物契約
本投資法人は、市場の変動に対するエクスポージャーを高めるために金融先物契約を締結する。金融先物
契約とは、将来の日に定められた価格で有価証券を売買する二当事者間の契約である。現金または有価証
券の要求される当初証拠金は、ブローカーに別勘定で保管されている。変動証拠金として知られるその後
の支払いは、対象となる有価証券の価値の変動により本投資法人により実行されるか受領される。当該変
動証拠金は、契約が終了するまで未実現損益として計上され、その際に損益は実現損益に再分類され、実
現および未実現損益は、「運用計算書および純資産変動計算書」に含まれる。
(e)金利スワップ契約
金利スワップ契約は、金利変動のリスクをヘッジするために使用され、想定元本に基づきキャッシュ・フ
ローを交換する二当事者間の契約である。金利スワップ契約に基づき受領され、または支払われる利息純
額は、受取/支払利息として日々発生する。
金利スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、変動があった場
合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。スワップ契約が早期に終
了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差異に等しい実現損益を計
上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
金利スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を履行することがで
きない可能性を含む。
(f)インフレ・スワップ契約
インフレ・スワップ契約とは、キャッシュ・フローの交換を通じて一方の当事者から他方の当事者へイン
フレ・リスクを譲渡するために使用される二者間の契約である。
インフレ・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、変動が
あった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。スワップ契約が
早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差異に等しい実現
損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
インフレ・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を履行するこ
とができない可能性を含む。
(g)クロス・カレンシー・スワップ契約
クロス・カレンシー・スワップ契約とは、2つの異なる通貨の支払利息と元本を交換する二当事者間の契
約である。クロス・カレンシー・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日
値洗いされ、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上
される。
スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差
異に等しい実現損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
クロス・カレンシー・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を
履行することができない可能性を含む。
(h)トータル・リターン・スワップ契約
トータル・リターン・スワップ契約とは、固定または変動の一定の金利に基づき一方の当事者が支払いを
行い、他方の当事者が発生する収益およびキャピタル・ゲインの両方を含む原資産のリターンに基づき支
払を行う契約である。
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トータル・リターン・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いさ
れ、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差
異に等しい実現損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
トータル・リターン・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を
履行することができない可能性を含む。
(i)差金決済取引
差金決済取引とは、ブローカーとファンドの間で締結される契約で、当事者が原証券のロング・ポジショ
ンまたはショート・ポジションを保有することによる経済的結果を再現するために、互いに支払いを行う
ことに同意する契約である。差金決済取引は、また、生じたコーポレートアクションを反映している。
差金決済取引を締結すると、ファンドはブローカーに対して契約金額の一定割合に相当する現金および/
またはその他の資産(「当初証拠金」)を担保として差し入れることを要求されることがある。その後、
「変動証拠金」と呼ばれる支払いが、原証券の価値の変動に応じて定期的にファンドによって行われる
か、受領される。
差金決済取引の時価は、原証券または原資産が取引されている、または取引が許可されている取引所での
直近の公表された取引価格によって決定される。評価時点以降に引けた市場で取引される原証券について
は、評価時点またはかかるその他の時点の公表された価格を使用することができる。
差金決済取引は、マーケット・メーカーからの相場に基づいて毎日値洗いされ、価値の変動がある場合に
は、「運用計算書および純資産変動計算書」において未実現損益として計上される。契約を開始するため
に受領した、または支払ったいかなる支払いも、「純資産計算書」において負債または資産として計上さ
れる。契約が早期に終了した場合、ファンドは受領した、または支払った支払いについて実現損益を計上
する。
(j)クレジット・デフォルト・スワップ契約
クレジット・デフォルト・スワップ契約とは、一方の当事者が当該契約の規定された期間中に他方の当事
者に対し固定された定期支払金を支払う、二当事者が契約を締結するクレジット・デリバティブ取引であ
る。他方の当事者は、所定の参照資産に関連する信用事由が発生しない限り支払を行わない。当該信用事
由が発生した場合、当事者は第一者に支払を行い、スワップは終了する。対象となる有価証券の価値が、
個別のユーザーに適用される投資能力および借入能力の算定のため考慮される。
クレジット・デフォルト・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗い
され、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上され
る。契約開始のために受領された、または支払われた支払金は、「純資産計算書」に負債または資産とし
て計上される。スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは受領された、または支払われた支払金
の実現損益を計上する。
クレジット・デフォルト・スワップ契約のリスクは、金利の不利な変動、流動性の低い流通市場および取
引相手方が当該契約に基づく義務を履行することができない可能性を含み、「純資産計算書」に反映され
る金額を超えることがある。
(k)オプション契約
オプション契約とは、契約で規定された失効日までにおいていつでも、一定の有価証券の投資証券または
受益証券の一定数を約定価格で購入または売却する権利を保有者に付与する契約である。購入オプション
は、投資有価証券として計上され、買建(売建)オプションは負債に計上される。オプションの行使によ
り現金決済が生じる場合、プレミアム(当初オプション価格)と決済手取金の差額は実現損益として計上
される。オプションの行使において有価証券が取得または譲渡される場合、取得原価または売却手取金は
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プレミアムの金額により調整される。オプションの終了時には、プレミアムとオプション終了時の費用の
差額は、実現損益として計上される。オプションが失効した場合、プレミアムは、売建オプションに係る
実 現利益または買建オプションに係る実現損失として計上される。
リスクは、対象となる有価証券の価格変動、オプション市場の流動性が低い可能性または取引相手方が当
該契約に基づく義務を履行することができないことを含む。
本投資法人は、有価証券、先物および金利スワップに係るオプション(「スワップション」)を売却す
る。これらのオプションは、現金で決済され、本投資法人を無制限の損失リスクにさらす。本投資法人
は、しかしながら、取引相手方が契約開始時にプレミアムを支払う義務をすでに履行しているため、売建
オプションに係る信用リスクにはさらされない。
時価は、「純資産計算書」の「オプション契約、時価」に計上される。
(l)為替取引
各ファンドの通貨以外の通貨で表示される取引は、取引日に適用される為替レートで各ファンドの通貨に
換算される。
各ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の適切な実勢為替レートで各ファンドの
通貨に換算される。為替取引に係る損益は、当会計期間の損益を決定する際に「運用計算書および純資産
変動計算書」上で認識される。
本投資法人の参照通貨は、米ドルで連結財務書類に反映される。 2022 年 12 月 31 日現在適用される主要な為
替レートは以下のとおりである。
AUD 1.4689 EUR 0.9342 NOK 9.7991
CAD 1.3540 GBP 0.8272 PLN 4.3782
CHF 0.9247 HKD 7.8054 SEK 10.4355
CNH 6.9207 HUF 373.1150 SGD 1.3394
CZK 22.5680 JPY 131.2850 ZAR 16.9934
通貨の略称の一覧は、注 27 に記載されている。
(m)モーゲージ・ダラー・ロール
モーゲージ・ダラー・ロールでは、ファンドは、当月の受け渡しのためモーゲージ・バック証券を売却
し、同時に将来の特定日に実質的に(名称、種類、クーポンおよび償還日が)類似する証券を購入するこ
とに合意する。売却から買戻しまでの期間中、ファンドは、モーゲージ・バック証券に支払われた元利金
を放棄する。ファンドは、現在の売却価格および将来購入するためのより低い先渡し価格との差額ならび
に、当初売却による現金手取金に発生する金利によって補償される。
モーゲージ・ダラー・ロールは、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、価値
変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
現在の売却価格およびより低い先渡し価格との差額は、実現利益として扱われる。
時価は、「純資産計算書」の「モーゲージ・ダラー・ロールへの投資、時価」または「モーゲージ・ダ
ラー・ロールに係る未決済のショート・ポジション」に計上される。 2022 年 12 月 31 日終了期間中、ファン
ドはエクスポージャーを有していなかった。
(n)収益
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。受取利息は日々発生し、該当する場合、プレミアムの償却お
よびディスカウントの増加を含む。銀行利息は、受領時にファンドに計上される。該当のある場合、ス
ワップ金利は、関連するスワップ取引の条件に基づき計上される。雑収入は、主にオプションのデリバ
ティブ収益、認可手数料に係る未払費用の調整および税金の還付から構成されている。
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(o)証券貸付
関連するファンドの投資方針において認められる限りにおいて、ファンドは、一時的に、その資産の 50 %
を上限として、証券貸付取引を利用できる。各ファンドの証券貸付取引の量は、適切な水準に保たれる
か、または各ファンドは、常に、その買戻義務に応じることができ、かつかかる取引が各ファンドの資産
をその投資方針に従い運用することを妨げない方法で貸付証券の返還を請求する権限を有するものとす
る。証券貸付取引の取引相手方は、財務書類、社告、信用格付および一般的な市場の変動を含むその他の
市場の情報についての当初の分析およびその後の年次レビューに基づき選定される。取引相手方の選定に
適用される法的地位、信用格付または地理的基準は事前に決定されてはいないが、これらの要素は、通常
選定の過程で考慮される。貸付は、貸付証券の価格と少なくとも同等の担保により継続的に保全される。
証券貸付収益は、「運用計算書および純資産変動計算書」の「証券貸付」の科目で開示されている。貸付
に関連する取引費用は、関連するファンドに請求される。
(p)設立費
新しいファンドの設定に関連する設立費は、発生時に費用計上される。
(q)優先変動金利
優先担保付社債は、スプレッドを加算した基準貸付金利を参照して定期的に改定される金利を支払う。こ
れらの基準貸付金利は、通常、米国の指定銀行によって提供されるプライム・レートまたはポンド翌日物
平均金利( SONIA )である。優先担保付社債は、しばしば、余剰キャッシュフローから、または借入人の裁
量により、元本の期限前返済を要求する。その結果、実際の満期は、表示された満期よりも大幅に短くな
る可能性がある。
Franklin Gulf Wealth Bond Fund が保有する優先担保付社債は、通常、直ちに取引可能であるが、転売に
関して何らかの制限を受ける可能性がある。
(r)スイング・プライシング
ファンドは、証券取引が投資運用会社により現金の流出入を融通するために行われる場合に生じる取引費
用およびその他の費用を反映していない価格で投資者がファンド内で投資証券を購入または売却すること
で、投資証券1口当たり純資産価格の下落に見舞われることがある。
かかる下落の影響に対応し、投資主の利益を保護するために本投資法人により評価方針の一環としてスイ
ング・プライシング法が採用されることがある。
ファンドは、ファンドレベルでの資本活動の総額(流入と流出の総額)が、評価日におけるファンドの純
資産の割合として定められた予め決められた閾値を超えた場合に適用されるスイグ・プライシング法を運
用している。ファンドは、閾値がゼロに設定される完全なスイグ・プライシング法や、閾値がゼロよりも
大きい部分的なスイング・プライシング法を運用することができる。
通常、このような調整は、ファンドに正味流入がある場合には、投資証券1口当たり純資産価格を増加さ
せ、正味流出がある場合には、投資証券1口当たり純資産価格を減少させる。ファンドの各投資証券クラ
スの投資証券1口当たり純資産価格は別個に計算されるが、何らかの調整があれば、パーセント単位で、
ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格に同一の影響を与えることになる。スイン
グ・プライシングは、個々の投資家の取引の個別の状況を考慮しない。
調整は、ファンドが資産の売買を行う予定価格および見積取引費用を反映することを求める。
投資者は、スイング・プライシングの適用の結果、ファンドの純資産価額のボラティリティがポートフォ
リオの真のパフォーマンスを反映しない可能性があることに留意すべきである。
調整の影響の大きさは、取引量、投資先投資の売買価格、およびファンドのかかる投資先投資の価値を計
算するために採用される評価方法などの要因によって決定される。
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半期報告書(外国投資証券)
スイング・プライシング法は、本投資法人のすべてのファンドに適用することができる。価格調整の範囲
は、現在の取引費用およびその他の費用の概算を反映するよう本投資法人により定期的に見直される。か
かる調整は、ファンドにより異なることがあり、通常の条件下では、当初の投資証券1口当たり純資産価
格 の2%を超えない。例外的な状況、投資主による取引活動の金額が通常でない大きさの場合、および投
資主の最善の利益になるとみなされる場合には、取締役会はこの限度額の増加を承認することができる。
管理会社は、スイング・プライシング監視委員会に権限を委譲し、スイング・プライシングに関連する運
用上の決定を実施し、定期的に見直す。この委員会は、スイング・プライシングに関する意思決定、およ
びあらかじめ決定された継続指示の基礎となるスイング・ファクターの継続的な承認に責任を負う。
価格調整は、管理会社からの依頼に基づき、その登録事務所で入手可能である。
一部の投資証券クラスにおいて、管理会社は、非スイングの純資産価額に基づく成功報酬(該当する場
合)を受け取ることができる。
年次/半期の最終日にスイング・プライシング・イベントが発生した場合、「純資産計算書」に開示され
ている純資産はスイング・プライシング調整を除外しているが、統計情報に開示されている年次/半期末
における投資証券1口当たり純資産価値はスイング・プライシング調整を含む。
2022 年 12 月 31 日に終了した期間中、スイング・プライシングの調整は以下のファンドの投資証券1口当た
り純資産価格に影響を与えた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
注3-ファンド間投資
一定のファンドは、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズのその他のファンドを含む
ことがあるUCITSおよびその他のオープンエンド型およびクローズドエンド型のUCIの投資証券に投
資することがある。 2022 年 12 月 31 日現在、以下のファンドは本投資法人の別のファンドにより発行される投
資証券を保有していた。
通貨 純資産計算書上の ファンド間投資、 ファンド間投資を控除後の
時価 投資有価証券、時価
投資有価証券、時価
該当なし
ファンド間投資を除く期末現在の結合純資産合計は、 55,682,785,879 米ドルであった。
注4-定期預金
2022 年 12 月 31 日 現在、本投資法人は以下の定期預金に係る現金を有していた。
ファンド ファンド通貨における
取引相手方
定期預金の価格
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
National Australia Bank Ltd. USD 137,934,900
Royal Bank of Canada USD 137,934,900
275,869,800
注5-為替先物契約
2022 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入 売却 満期日 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
効率的なポートフォリオ運用のために使用された為替先物契約:
KRW 347,220,000 USD 270,000 01/09/2023 4,609
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半期報告書(外国投資証券)
USD 810,000 KRW 1,051,068,600 01/09/2023 (21,269)
SGD 29,322,504 USD 21,600,000 01/10/2023 296,927
USD 1,500,000 SGD 2,021,750 01/10/2023 (9,765)
USD 4,600,000 CNH 32,095,268 01/12/2023 (41,252)
INR 166,405,000 USD 2,000,000 01/17/2023 9,784
SGD 2,021,615 USD 1,500,000 01/17/2023 9,828
USD 2,154,421 INR 178,864,420 01/17/2023 (5,843)
SGD 48,039,536 USD 33,548,290 01/18/2023 2,330,249
USD 33,548,290 SGD 46,000,000 01/18/2023 (807,013)
CLP 7,769,223,671 USD 8,520,000 01/19/2023 625,130
COP 9,133,530,000 USD 1,830,000 01/19/2023 48,137
CZK 51,470,669 EUR 2,101,397 01/19/2023 23,204
EUR 3,848,234 CZK 95,809,826 01/19/2023 (111,139)
EUR 121,306 IDR 1,854,520,000 01/19/2023 10,895
EUR 5,806,042 PLN 28,602,689 01/19/2023 (297,417)
HUF 2,579,053,958 EUR 6,032,724 01/19/2023 413,563
HUF 103,580,262 USD 270,000 01/19/2023 6,266
IDR 176,923,683,000 USD 11,332,000 01/19/2023 30,924
INR 439,509,470 USD 5,330,000 01/19/2023 (22,393)
KRW 3,605,250,000 USD 2,760,000 01/19/2023 92,016
MXN 244,209,130 USD 12,273,339 01/19/2023 219,704
NOK 43,801,850 EUR 4,210,710 01/19/2023 (38,434)
購入 売却 満期日 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
THB 570,622,934 USD 15,510,886 01/19/2023 992,292
TRY 30,238,200 USD 1,570,000 01/19/2023 26,294
USD 4,060,570 CLP 3,813,844,342 01/19/2023 (428,695)
USD 7,752,605 COP 37,719,506,545 01/19/2023 (3,694)
USD 2,052,210 EUR 2,074,681 01/19/2023 (171,200)
USD 234,341 HUF 103,944,877 01/19/2023 (42,897)
USD 6,450,000 IDR 99,491,250,000 01/19/2023 60,174
USD 5,274,065 INR 439,002,589 01/19/2023 (27,421)
USD 2,670,000 KRW 3,778,717,500 01/19/2023 (319,241)
USD 11,936,237 MXN 237,431,041 01/19/2023 (210,059)
USD 1,792,659 PEN 6,933,559 01/19/2023 (30,169)
USD 548,869 PLN 2,753,743 01/19/2023 (78,817)
USD 11,440,000 THB 421,846,087 01/19/2023 (760,352)
USD 1,501,757 TRY 30,230,376 01/19/2023 (94,124)
USD 14,222,614 ZAR 254,568,715 01/19/2023 (737,776)
ZAR 152,954,280 USD 8,700,000 01/19/2023 288,754
SGD 11,296,000 USD 8,329,923 01/20/2023 106,806
USD 1,207,104 GBP 1,000,000 01/20/2023 (2,427)
USD 450,354 EUR 452,000 01/30/2023 (34,439)
BRL 48,113,571 USD 9,016,825 02/02/2023 39,933
USD 3,960,000 BRL 21,553,800 02/02/2023 (97,224)
KRW 3,489,686,040 USD 2,644,523 02/09/2023 117,605
USD 3,151,261 KRW 4,432,015,963 02/09/2023 (356,733)
IDR 136,329,771,500 USD 9,329,691 02/22/2023 (578,002)
USD 9,235,714 IDR 136,329,771,492 02/22/2023 484,025
USD 2,352,741 BRL 12,474,233 03/09/2023 18,923
USD 540,000 KRW 693,252,000 03/13/2023 (9,289)
AUD 660,000 JPY 57,931,963 03/15/2023 4,973
AUD 300,000 NZD 318,426 03/15/2023 2,516
AUD 420,000 SGD 387,345 03/15/2023 (2,742)
AUD 7,805,224 USD 5,108,766 03/15/2023 220,797
CAD 112,000 USD 82,152 03/15/2023 612
CHF 562,112 USD 613,295 03/15/2023 (620)
CNH 49,602,204 USD 7,155,660 03/15/2023 51,500
CNY 8,142,502 USD 1,178,255 03/15/2023 (278)
EUR 150,000 CNH 1,117,130 03/15/2023 (961)
EUR 4,890,209 USD 5,230,449 03/15/2023 30,011
GBP 1,564,822 USD 1,847,191 03/15/2023 47,966
IDR 13,496,909,193 USD 861,000 03/15/2023 5,191
INR 22,357,441 USD 268,830 03/15/2023 295
JPY 48,000,000 KRW 465,657,600 03/15/2023 287
JPY 665,447,345 USD 5,053,320 03/15/2023 66,163
KRW 2,118,947,256 USD 1,641,900 03/15/2023 37,171
MXN 92,493,000 USD 4,654,223 03/15/2023 30,617
NOK 2,991,675 USD 300,000 03/15/2023 6,318
NZD 316,193 AUD 300,000 03/15/2023 (3,935)
NZD 4,652,826 USD 2,938,866 03/15/2023 17,571
PHP 4,545,397 USD 81,180 03/15/2023 204
SGD 3,607,277 USD 2,661,717 03/15/2023 34,591
THB 10,120,515 USD 289,200 03/15/2023 5,048
30/79
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半期報告書(外国投資証券)
TWD 11,715,866 USD 386,310 03/15/2023 (2,275)
USD 17,046,984 AUD 25,313,211 03/15/2023 (237,379)
USD 16,350,704 CAD 22,179,000 03/15/2023 (38,722)
USD 13,990,571 CHF 12,846,417 03/15/2023 (11,401)
USD 2,445,660 CNH 16,946,043 03/15/2023 (16,586)
USD 6,114,357 CNY 42,382,566 03/15/2023 (17,138)
USD 26,651,991 EUR 24,918,902 03/15/2023 (153,593)
USD 20,986,336 GBP 17,164,215 03/15/2023 198,732
USD 1,254,732 HKD 9,791,208 03/15/2023 (1,368)
USD 291,000 IDR 4,533,145,890 03/15/2023 76
USD 58,830 INR 4,879,243 03/15/2023 96
USD 8,685,757 JPY 1,146,910,062 03/15/2023 (137,761)
USD 1,911,900 KRW 2,464,592,286 03/15/2023 (41,063)
USD 19,600 MXN 391,000 03/15/2023 (204)
31/79
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半期報告書(外国投資証券)
購入 売却 満期日 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
USD 300,000 NOK 2,968,284 03/15/2023 (3,923)
USD 2,276,478 NZD 3,562,000 03/15/2023 13,160
USD 531,180 PHP 30,505,270 03/15/2023 (15,011)
USD 24,554 SEK 250,000 03/15/2023 498
USD 2,112,000 SGD 2,846,094 03/15/2023 (15,351)
USD 79,200 THB 2,884,828 03/15/2023 (4,674)
USD 386,310 TWD 11,780,131 03/15/2023 168
PHP 46,605,000 USD 780,000 03/16/2023 54,438
USD 358,751 DKK 2,487,477 03/16/2023 (1,325)
USD 3,398,487 EUR 3,171,814 03/16/2023 (13,714)
USD 539,654 HKD 4,201,323 03/16/2023 665
USD 1,311,675 JPY 174,795,253 03/16/2023 (33,269)
EUR 465,000 SGD 651,698 03/17/2023 13,138
INR 91,963,500 USD 1,110,000 03/17/2023 (3,144)
SGD 926,637 EUR 660,000 03/17/2023 (17,416)
USD 480,000 INR 40,488,000 03/17/2023 (7,306)
AUD 86,000 USD 57,837 03/20/2023 898
CAD 4,263,000 USD 3,141,162 03/20/2023 9,198
CHF 34,000 USD 36,937 03/20/2023 141
EUR 32,000 USD 34,186 03/20/2023 249
GBP 91,000 USD 109,999 03/20/2023 224
USD 5,598,560 AUD 8,336,000 03/20/2023 (94,600)
USD 6,564,543 CAD 8,985,000 03/20/2023 (75,379)
USD 17,338 CHF 16,000 03/20/2023 (110)
USD 4,555,515 EUR 4,266,000 03/20/2023 (35,087)
USD 10,596,074 GBP 8,678,000 03/20/2023 84,893
USD 397,721 NZD 624,000 03/20/2023 1,224
USD 215,853 AUD 321,000 03/29/2023 (3,458)
USD 558,501 CAD 762,000 03/29/2023 (4,671)
USD 2,258,215 EUR 2,115,000 03/29/2023 (19,154)
USD 1,109,843 HKD 8,640,000 03/29/2023 1,216
EUR 5,050,000 USD 5,391,859 03/31/2023 46,594
USD 4,077,896 CAD 5,545,000 03/31/2023 (20,343)
USD 6,157,571 EUR 5,600,000 03/31/2023 126,811
SGD 46,000,000 USD 33,611,174 04/18/2023 797,990
USD 33,611,174 SGD 48,004,259 04/18/2023 (2,297,227)
INR 241,638,750 USD 3,002,273 05/22/2023 (106,016)
USD 3,000,000 INR 241,638,750 05/22/2023 103,743
AUD 5,912,433 USD 4,252,566 05/31/2023 (203,588)
USD 4,250,624 AUD 5,912,433 05/31/2023 201,646
AUD 75,000 USD 51,077 06/21/2023 325
IDR 99,326,630,000 USD 6,400,000 06/21/2023 (38,427)
USD 3,000,000 HKD 23,404,290 06/21/2023 (5,078)
USD 6,400,000 IDR 99,003,344,000 06/21/2023 59,133
USD 780,000 PHP 43,488,900 06/21/2023 3,131
USD 21,600,000 SGD 29,208,636 07/10/2023 (297,498)
CNH 126,940,789 USD 18,910,000 08/21/2023 (248,153)
USD 13,860,000 CNH 95,293,641 08/21/2023 (149,329)
PHP 229,620,000 USD 4,000,000 09/20/2023 93,739
SGD 24,220,000 USD 17,756,267 09/25/2023 449,744
USD 25,082,734 SGD 35,293,065 09/25/2023 (1,446,825)
INR 85,400,000 USD 1,000,000 10/16/2023 15,490
USD 1,006,170 INR 85,400,000 10/16/2023 (9,320)
CNH 61,312,948 USD 9,000,000 12/21/2023 77,364
USD 9,000,000 CNH 61,850,700 12/21/2023 (156,978)
USD 4,500,000 CNH 30,550,948 03/15/2024 (33,794)
USD 4,000,000 PHP 233,260,000 09/20/2024 (82,658)
257,140
USD 4,578,845 EUR 3,910,000 03/31/2025
(2,016,199)
投資証券クラスのヘッジのために使用された為替先物契約:
CAD 17,505,213 USD 12,806,679 01/13/2023 122,480
CHF 53,696,602 USD 57,567,340 01/13/2023 569,757
CZK 138,045,612 USD 5,970,469 01/13/2023 134,231
EUR 481,768,259 USD 508,200,123 01/13/2023 7,878,377
GBP 42,170,113 USD 51,729,410 01/13/2023 (733,890)
HUF 457,126,934 USD 1,146,278 01/13/2023 75,200
JPY 13,127,865 USD 95,926 01/13/2023 4,241
NOK 818,793 USD 81,962 01/13/2023 1,652
PLN 26,944,251 USD 6,018,129 01/13/2023 127,060
SEK 1,070,569 USD 103,617 01/13/2023 (959)
SGD 1,477,603 USD 1,090,646 01/13/2023 12,823
USD 215,700 CAD 293,306 01/13/2023 (932)
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半期報告書(外国投資証券)
購入 売却 満期日 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
USD 8,160,541 CHF 7,600,729 01/13/2023 (68,738)
USD 18,629 CZK 424,937 01/13/2023 (162)
USD 11,415,845 EUR 10,728,073 01/13/2023 (76,253)
USD 222,483 GBP 180,900 01/13/2023 3,724
USD 71,840 PLN 317,594 01/13/2023 (594)
USD 707 SGD 960 01/13/2023 (10)
BRL 13,449,788 USD 2,474,821 02/02/2023 56,927
490
USD 30,000 BRL 156,767 02/02/2023
8,105,424
6,089,225
上記の契約は以下の取引相手方に対して未決済であった。
Bank of America (34,439)
Barclays (108,349)
J.P. Morgan 6,541,586
Morgan Stanley (309,573)
6,089,225
注6-金融先物契約に係る未決済ポジション
2022 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入/ 銘柄 取引相手方 取引通貨 契約額 未実現利益
(売却) (米ドル) /(損失)
契約数 (米ドル)
先物指数
54 CAC 40 10 Euro Index, 01/20/2023 Morgan Stanley EUR 3,740,227 (90,451)
9 CBOE Volatility Index, 01/18/2023 J.P. Morgan USD 207,883 (9,007)
7 CBOE Volatility Index, 02/15/2023 J.P. Morgan USD 171,817 (3,034)
11 CBOE Volatility Index, 03/22/2023 J.P. Morgan USD 278,856 (738)
20 CBOE Volatility Index, 04/19/2023 J.P. Morgan USD 517,508 (11,178)
9 CBOE Volatility Index, 05/17/2023 J.P. Morgan USD 235,800 (1,997)
29 DAX Index, 03/17/2023 Morgan Stanley EUR 10,855,755 (203,734)
38 DJIA CBOT E-Mini Index, 03/17/2023 Morgan Stanley USD 6,324,150 (45,018)
242 EURO STOXX 50 Index, 03/17/2023 Morgan Stanley EUR 9,805,001 (286,150)
(5) EURO STOXX 50 Index, 03/17/2023 J.P. Morgan EUR (202,583) 7,315
6 EURO STOXX 50 Volatility Index, 01/18/2023 J.P. Morgan EUR 14,098 156
6 EURO STOXX 50 Volatility Index, 02/15/2023 J.P. Morgan EUR 14,676 172
1 EURO STOXX 50 Volatility Index, 03/22/2023 J.P. Morgan EUR 2,473 14
172 FTSE 100 Index, 03/17/2023 Morgan Stanley GBP 15,524,756 (38,008)
23 FTSE China A50 Index, 01/30/2023 J.P. Morgan USD 300,932 335
Hang Seng China Enterprises Index,
72 Morgan Stanley HKD 3,117,822 49,768
01/30/2023
Hang Seng China Enterprises Index,,
5 J.P. Morgan HKD 216,515 7,361
01/30/2023
(7) Hang Seng Index, 01/30/2023 Morgan Stanley HKD (892,998) 40,703
20 Hstech, 01/30/2023 J.P.Morgan HKD 533,730 16,633
(31) iBoxx iShares Bond Index, 02/01/2023 Morgan Stanley USD (4,215,380) (25,307)
5 MSCI Singapore Index, 01/30/2023 J.P.Morgan SGD 108,463 303
(1) NASDAQ 100 Emini Index, 03/17/2023 J.P. Morgan USD (220,445) 24,882
(28) NASDAQ 100 Emini Index, 03/17/2023 Morgan Stanley USD (6,172,460) 201,916
35 Nikkei 225 Index, 03/09/2023 Morgan Stanley JPY 6,955,197 (195,939)
(1) Russell 2000 Emini Index, 03/17/2023 Morgan Stanley USD (88,545) (1,292)
10 S&P 500 Emini Index, 03/17/2023 Morgan Stanley USD 1,930,500 (52,992)
(106) S&P 500 Emini Index, 03/17/2023 J.P. Morgan USD (20,463,300) 725,803
(51) SGX NIFTY 50 Index, 01/25/2023 Morgan Stanley USD (1,858,746) 8,511
(31) SGX NIFTY 50 Index, 01/25/2023 J.P. Morgan USD (1,129,826) 11,464
84 TOPIX Index, 03/09/2023 Morgan Stanley JPY 12,106,522 (150,124)
(19,633)
先物債券
(32) 1 month SOFR, 12/30/2022 J.P. Morgan USD (12,790,690) 101,811
216 3 month SOFR, 06/20/2023 J.P. Morgan USD 51,345,900 (27,242)
(172) 3 month SOFR, 12/19/2023 J.P. Morgan USD (40,929,550) 75,154
(491) 3 month SOFR, 03/19/2024 Morgan Stanley USD (117,189,425) 134,233
15 3 month SOFR, 06/18/2024 J.P. Morgan USD 3,594,750 (8,068)
(45) 3 month SOFR, 12/17/2024 J.P. Morgan USD (10,856,250) 26,302
30 3 month SOFR, 03/18/2025 J.P. Morgan USD 7,249,500 (20,162)
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
購入/ 銘柄 取引相手方 取引通貨 契約額 未実現利益
(売却) (米ドル) /(損失)
契約数 (米ドル)
(33) 3 Month Euro Euribor, 03/13/2023 J.P. Morgan EUR (8,565,393) (6,321)
66 3 Month Euro Euribor, 09/18/2023 J.P. Morgan EUR 17,013,331 1,142
(246) 3 Month Euro Euribor, 12/18/2023 Morgan Stanley EUR (63,459,408) 231,383
(33) 3 Month Euro Euribor, 03/18/2024 J.P. Morgan EUR (8,525,653) (293)
(97) 3 Month SOFR, 03/19/2024 J.P. Morgan USD (23,151,475) 1,384
32 30 Day Federal Funds, 12/30/2022 J.P. Morgan USD 12,787,356 (28,282)
81 30 Day Federal Funds, 01/31/2023 J.P. Morgan USD 32,291,208 22,839
4 30 Day Federal Funds, 02/28/2023 J.P. Morgan USD 1,589,210 (256)
42 30 Day Federal Funds, 04/28/2023 J.P. Morgan USD 16,650,832 (7,283)
(30) 30 Day Federal Funds, 05/31/2023 J.P. Morgan USD (11,881,575) 10,793
(92) 30 Day Federal Funds, 07/31/2023 J.P. Morgan USD (36,432,998) 32,174
(105) Australia 10 Year Bond, 03/15/2023 Morgan Stanley AUD (8,269,980) 103,834
78 Canada 10 Year Bond, 03/22/2023 Morgan Stanley CAD 7,059,749 (155,138)
(141) Euro-Bobl, 03/08/2023 Morgan Stanley EUR (17,470,547) 200,117
(6) Euro-Bund, 03/08/2023 J.P. Morgan EUR (853,770) 19,196
(68) Euro-Bund, 03/08/2023 Morgan Stanley EUR (9,676,055) 331,106
(245) Euro-Schatz, 03/08/2023 Morgan Stanley EUR (27,647,476) 200,408
(15) ICE 3 Month SONIA Index, 03/19/2024 Morgan Stanley GBP (4,323,885) (698)
1 Japan 10 Year Bond, 03/13/2023 J.P.Morgan JPY 1,108,351 (6,022)
(2) Korea 10 Year Bond, 03/21/2023 J.P. Morgan KRW (173,903) 4,930
261 Korea 3 Year Bond, 03/21/2023 J.P. Morgan KRW 21,352,669 (145,830)
(32) Long Gilt, 03/29/2023 Morgan Stanley GBP (3,864,771) 19,871
(23) US 2 Year Note, 03/31/2023 J.P. Morgan USD (4,716,797) 6,377
(239) US 2 Year Note, 03/31/2023 Morgan Stanley USD (49,013,672) 64,271
(14) US 5 Year Note, 03/31/2023 J.P. Morgan USD (1,511,016) 21,719
(84) US 5 Year Note, 03/31/2023 Morgan Stanley USD (9,066,094) 57,736
26 US 10 Year Note, 03/22/2023 Morgan Stanley USD 2,919,719 23,891
(84) US 10 Year Ultra Bond, 03/22/2023 J.P. Morgan USD (9,935,625) 57,297
12 US Long Bond, 03/22/2023 Morgan Stanley USD 1,504,125 (23,644)
(4) US Ultra Bond, 03/22/2023 J.P. Morgan USD (537,250) (2,380)
1,316,349
1,296,716
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半期報告書(外国投資証券)
注7-金利スワップ契約に係る未決済ポジション
2022 年 12 月 31 日 現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
27,720,000 Receive fixed 3.52% Bank of America 06/21/2024 MYR (8,831)
Pay floating KLIBOR 3 month
17,400,000 Receive fixed 3.87% Bank of America 06/15/2025 MYR 16,469
Pay floating KLIBOR 3 month
7,050,000 Receive floating KLIBOR 3 month Pay fixed 3.98% Bank of America 06/15/2028 MYR (12,154)
99,000,000 Receive fixed 9.47% Pay floating TIIE 4 week Citibank 10/22/2024 MXN (49,268)
71,103,212 Receive floating JIBAR 3 month Pay fixed 7.74% Citibank 10/25/2024 ZAR (11,046)
6,161,824 Receive fixed 7.575% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/02/2025 BRL (163,820)
7,646,065 Receive fixed 7.355% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/02/2025 BRL (202,446)
98,232,249 Receive fixed 6.63% Citibank 01/19/2025 CZK 27,637
Pay floating PRIBOR 6 month
98,232,249 Receive fixed 6.63% Citibank 01/19/2025 CZK 27,637
Pay floating PRIBOR 6 month
84,479,734 Receive fixed 6.671% Citibank 01/19/2025 CZK 26,628
Pay floating PRIBOR 6 month
76,851,064 Receive fixed 6.295% Citibank 07/31/2025 ZAR (127,140)
Pay floating JIBAR 3 month
43,000,000 Receive fixed 7.57% Citibank 11/04/2025 ZAR (16,308)
Pay floating JIBAR 3 month
7,385,903 Receive fixed 13.505% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL 53,263
4,983,258 Receive fixed 13.405% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL 32,288
3,715,985 Receive fixed 13.47% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL 25,849
8,350,827 Receive fixed 12.785% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL 15,899
2,535,763 Receive fixed 13.285% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL 14,226
8,370,698 Receive fixed 12.72% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL 11,930
3,626,493 Receive fixed 12.34% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL (8,411)
6,383,928 Receive fixed 11.215% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL (63,541)
8,092,346 Receive fixed 11.475% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL (64,664)
7,563,221 Receive fixed 11.26% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL (73,112)
8,163,858 Receive fixed 11.22% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL (80,783)
7,406,227 Receive fixed 11.07% Pay floating CDI 1 day Citibank 01/04/2027 BRL (82,053)
87,500,000 Receive floating TIIE 4 week Pay fixed 8.78% Citibank 10/19/2027 MXN 10,712
4,175,000,000 Receive fixed 4.16% Citibank 01/19/2028 KRW 88,097
Pay floating CD_KSDA 3 month
1,795,250,000 Receive fixed 4.234% Citibank 01/19/2028 KRW 42,729
Pay floating CD_KSDA 3 month
3,600,161 Receive floating WIBOR 6 month Pay fixed 6.117% Citibank 01/19/2028 PLN 1,012
1,249,839 Receive floating WIBOR 6 month Pay fixed 6.141% Citibank 01/19/2028 PLN 68
1,507,728,856 Receive fixed 3.22% Citibank 01/19/2028 KRW (19,895)
Pay floating CD_KSDA 3 month
545,539,342 Receive floating CLICP 1 day Pay fixed 7.2% Citibank 01/19/2028 CLP (40,442)
1,030,705,928 Receive floating CLICP 1 day Pay fixed 6.855% Citibank 01/19/2028 CLP (58,270)
4,720,578,618 Receive fixed 3.23% Citibank 01/19/2028 KRW (60,568)
Pay floating CD_KSDA 3 month
10,000,000 Receive floating WIBOR 6 month Pay fixed 6.975% Citibank 01/19/2028 PLN (76,518)
1,897,174,129 Receive floating CLICP 1 day Pay fixed 6.583% Citibank 01/19/2028 CLP (80,883)
1,200,000,000 Receive floating CLICP 1 day Pay fixed 7.24% Citibank 01/19/2028 CLP (91,406)
13,000,000 Receive floating WIBOR 6 month Pay fixed 7.26% Citibank 01/19/2028 PLN (133,710)
20,200,000 Receive floating WIBOR 6 month Pay fixed 7.578% Citibank 01/19/2028 PLN (267,028)
26,000,000 Receive fixed 8.724% Pay floating TIIE 4 week Citibank 10/12/2032 MXN (1,693)
26,100,000 Receive fixed 8.71% Pay floating TIIE 4 week Citibank 10/12/2032 MXN (2,877)
45,000,000 Receive fixed 8.468% Pay floating TIIE 4 week Citibank 10/12/2032 MXN (41,442)
34,023,025 Receive fixed 9.067% Citibank 10/25/2032 ZAR (3,354)
Pay floating JIBAR 3 month
19,716,202 Receive floating PRIBOR 6 month Pay fixed 5.4% Citibank 01/19/2033 CZK (44,817)
22,561,879 Receive floating PRIBOR 6 month Pay fixed 5.33% Citibank 01/19/2033 CZK (45,587)
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想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
23,041,919 Receive floating PRIBOR 6 month Pay fixed 5.32% Citibank 01/19/2033 CZK (45,726)
6,900,000 Receive fixed 3.59% Goldman Sachs 06/21/2025 MYR (1,568)
Pay floating KLIBOR 3 month
20,850,000 Receive fixed 3.53% Goldman Sachs 06/21/2025 MYR (9,994)
Pay floating KLIBOR 3 month
8,700,000 Receive floating KLIBOR 3 month Pay fixed 3.6% Goldman Sachs 06/21/2028 MYR 17,744
2,880,000 Receive floating KLIBOR 3 month Pay fixed 3.67% Goldman Sachs 06/21/2028 MYR 3,888
28,920,000 Receive floating AONIA 1 day Pay fixed 3.352% J.P.Morgan 02/08/2023 AUD (9,431)
510,000,000 Receive fixed 6.025% Pay floating MIBOR 1 day J.P.Morgan 03/14/2023 INR 1,163
306,000,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.025% J.P.Morgan 03/14/2023 INR (1,083)
204,000,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.64% J.P.Morgan 03/14/2023 INR (1,665)
120,000,000 Receive fixed 1.81% J.P.Morgan 03/15/2023 CNY (32,123)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
15,300,000,000 Receive fixed 3.515% J.P.Morgan 03/21/2023 KRW (15,660)
Pay floating CD_KSDA 3 month
147,000,000 Receive floating AONIA 1 day Pay fixed 3.367% J.P.Morgan 04/05/2023 AUD 1,172
558,000,000 Receive fixed 6.1% J.P.Morgan 05/10/2023 INR 5,785
Pay floating MIBOR 1 day
576,000,000 Receive fixed 4.92% J.P.Morgan 05/10/2023 INR 3,367
Pay floating MIBOR 1 day
872,700,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.6% J.P.Morgan 05/10/2023 INR 292
56,700,000 Receive fixed 2.629% Pay floating ESTR 1 day J.P.Morgan 05/10/2023 EUR (14,503)
77,380,000 Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Pay fixed J.P.Morgan 06/15/2023 CNY 28,074
2.193%
45,000,000 Receive fixed 2.203% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (2,714)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
43,500,000 Receive fixed 1.91% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (3,561)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
66,000,000 Receive fixed 2.185% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (4,799)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
43,800,000 Receive fixed 2.06% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (5,955)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
69,000,000 Receive fixed 2.06% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (8,130)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
69,000,000 Receive fixed 1.91% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (8,468)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
75,000,000 Receive fixed 2.11% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (9,441)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
108,000,000 Receive fixed 1.957% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (25,308)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
120,000,000 Receive fixed 1.818% J.P.Morgan 06/15/2023 CNY (39,945)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
66,900,000 Receive floating ESTR 1 day Pay fixed 2.795% J.P.Morgan 06/21/2023 EUR 30,971
72,000,000 Receive fixed 2.145% J.P.Morgan 06/21/2023 CNY (8,240)
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
66,900,000 Receive fixed 2.816% Pay floating ESTR 1 day J.P.Morgan 06/21/2023 EUR (29,238)
67,500,000 Receive floating ESTR 1 day Pay fixed 2.875% J.P.Morgan 08/02/2023 EUR 40,831
8,320,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 4.199% J.P.Morgan 09/23/2023 USD 30,007
12,080,000 Receive fixed 3.465% Pay floating SORA 1 day J.P.Morgan 09/23/2023 SGD (15,187)
12,315,000,000 Receive fixed 4.155% J.P.Morgan 10/26/2023 KRW 17,851
Pay floating CD_KSDA 3 month
12,315,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.836% J.P.Morgan 10/26/2023 KRW 12,250
6,000,000,000 Receive fixed 3.875% J.P.Morgan 12/21/2023 KRW (4,930)
Pay floating CD_KSDA 3 month
7,201,800 Receive fixed 2.963% Pay floating BBR 3 month J.P.Morgan 12/21/2023 NZD (11,886)
9,000,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 1.36% J.P.Morgan 03/08/2024 USD 407,742
936,000,000 Receive fixed 7.357% Pay floating MIBOR 1 day J.P.Morgan 03/15/2024 INR 71,265
4,650,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 4.762% J.P.Morgan 03/15/2024 USD 6,238
9,420,000 Receive fixed 4.964% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 03/15/2024 USD 5,609
9,450,000 Receive fixed 4.959% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 03/15/2024 USD 5,174
546,000,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.581% J.P.Morgan 03/15/2024 INR 5,102
21,300,000 Receive fixed 2.313% J.P.Morgan 03/15/2024 CNY 3,108
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
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半期報告書(外国投資証券)
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
33,000,000 Receive fixed 2.275% J.P.Morgan 03/15/2024 CNY 3,076
Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week
3,210,000 Receive fixed 4.764% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 03/15/2024 USD (4,245)
30,000,000 Receive floating SORA 1 day Pay fixed 4.159% J.P.Morgan 03/15/2024 SGD (45,042)
587,520,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.513% J.P.Morgan 04/11/2024 INR 407
342,720,000 Receive fixed 5.5% J.P.Morgan 04/11/2024 INR (1,212)
Pay floating MIBOR 1 day
8,340,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.51% J.P.Morgan 08/25/2024 KRW 17,943
8,580,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.823% J.P.Morgan 09/20/2024 KRW (4,403)
630,000,000 Receive fixed 6.4% J.P.Morgan 09/20/2024 INR (4,569)
Pay floating MIBOR 1 day
577,500,000 Receive floating TWCPBA 3 month Pay fixed 1.22% J.P.Morgan 12/20/2024 TWD 30,678
3,225,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 3.64% J.P.Morgan 12/20/2024 USD 12,069
3,210,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 3.751% J.P.Morgan 12/20/2024 USD 8,695
4,320,000 Receive floating SORA 1 day Pay fixed 3.15% J.P.Morgan 12/20/2024 SGD (448)
66,000,000 Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Pay fixed J.P.Morgan 12/20/2024 CNY (2,500)
2.653%
4,410,000 Receive floating SORA 1 day Pay fixed 3.29% J.P.Morgan 12/20/2024 SGD (4,956)
7,050,000 Receive fixed 5.346% Pay floating BBR 3 month J.P.Morgan 03/15/2025 NZD (4,739)
3,990,000,000 Receive fixed 3.715% J.P.Morgan 06/21/2025 KRW 1,890
Pay floating CD_KSDA 3 month
6,750,000,000 Receive fixed 3.635% J.P.Morgan 06/21/2025 KRW (4,939)
Pay floating CD_KSDA 3 month
3,330,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 2.953% J.P.Morgan 12/18/2025 USD 10,283
1,143,000 Receive fixed 3.566% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 12/20/2025 USD (2,287)
4,890,000 Receive fixed 3.561% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 12/20/2025 USD (10,241)
22,704,000,000 Receive fixed 3.31% J.P.Morgan 12/20/2025 KRW (87,380)
Pay floating CD_KSDA 3 month
14,354,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 4.143% J.P.Morgan 12/20/2025 KRW (122,417)
6,900,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.44% J.P.Morgan 03/15/2026 KRW 35,280
4,110,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.516% J.P.Morgan 03/15/2026 KRW 14,014
5,280,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.25% J.P.Morgan 06/11/2026 KRW 18,552
1,980,000,000 Receive fixed 4.064% J.P.Morgan 06/11/2026 KRW 16,459
Pay floating CD_KSDA 3 month
4,000,000 Receive floating LIBOR 3 month Pay fixed 0.5% J.P.Morgan 06/16/2026 USD 387,258
1,800,000,000 Receive fixed 4.024% J.P.Morgan 09/27/2026 KRW 13,859
Pay floating CD_KSDA 3 month
500,000 Receive fixed 1.25% J.P.Morgan 12/15/2026 USD (51,513)
Pay floating LIBOR 3 month
5,000,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 1.418% J.P.Morgan 03/08/2027 USD 488,634
1,000,000 Receive fixed 2.75% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 09/21/2027 USD (45,919)
23,178,600,000 Receive floating CD_KSDA 3 month J.P.Morgan 12/17/2027 KRW 121,841
Pay fixed 3.035%
14,749,000,000 Receive fixed 3.891% J.P.Morgan 12/17/2027 KRW 99,108
Pay floating CD_KSDA 3 month
4,956,000 Receive floating BBR 6 month Pay fixed 3.887% J.P.Morgan 03/15/2028 AUD 63,209
855,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.27% J.P.Morgan 03/15/2028 KRW 9,065
59,400,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.255% J.P.Morgan 03/15/2028 INR 5,817
37,500,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.21% J.P.Morgan 03/15/2028 INR 4,549
52,500,000 Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Pay fixed J.P.Morgan 03/15/2028 CNY (5,946)
2.83%
1,800,000 Receive fixed 4.497% Pay floating BBR 3 month J.P.Morgan 03/15/2028 NZD (18,017)
2,010,000 Receive fixed 3.427% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 03/15/2028 USD (24,201)
2,139,000 Receive fixed 3.41% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 03/15/2028 USD (27,382)
3,450,000 Receive fixed 4.358% Pay floating BBR 3 month J.P.Morgan 03/15/2028 NZD (47,790)
3,327,000 Receive fixed 3.335% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 03/15/2028 USD (53,757)
4,260,000 Receive fixed 3.34% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 03/15/2028 USD (67,879)
1,830,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.814% J.P.Morgan 09/28/2028 KRW (11,804)
8,375,400,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 2.91% J.P.Morgan 12/16/2028 KRW 48,523
4,568,000,000 Receive fixed 3.802% J.P.Morgan 12/16/2028 KRW 29,146
Pay floating CD_KSDA 3 month
3,807,400,000 Receive fixed 3.852% J.P.Morgan 12/16/2028 KRW 27,105
Pay floating CD_KSDA 3 month
4,713,000 Receive fixed 3.442% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 09/15/2029 USD 11,683
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
200,250,000 Receive floating TONAR 1 day Pay fixed 0.666% J.P.Morgan 03/20/2030 JPY 8,455
510,750,000 Receive fixed 1.172% J.P.Morgan 12/16/2030 KRW 17,027
Pay floating CD_KSDA 3 month
310,800,000 Receive fixed 1.53% J.P.Morgan 06/16/2031 KRW 10,678
Pay floating CD_KSDA 3 month
8,000,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 1.521% J.P.Morgan 03/08/2032 USD 1,300,622
1,564,335 Receive fixed 0.982% J.P.Morgan 03/17/2032 EUR (146,973)
Pay floating EURIBOR 6 month
3,462,506 Receive fixed 0.768% J.P.Morgan 03/17/2032 EUR (326,365)
Pay floating EURIBOR 6 month
1,914,000 Receive fixed 2.878% J.P.Morgan 09/15/2032 EUR (22,283)
Pay floating EURIBOR 6 month
1,911,000 Receive fixed 2.985% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 09/15/2032 USD (24,950)
3,864,000 Receive fixed 3.121% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 09/15/2032 USD (30,139)
1,790,000 Receive fixed 2.707% J.P.Morgan 09/15/2032 EUR (33,901)
Pay floating EURIBOR 6 month
1,815,000 Receive fixed 2.679% J.P.Morgan 09/15/2032 EUR (36,581)
Pay floating EURIBOR 6 month
3,354,000 Receive fixed 2.601% J.P.Morgan 09/15/2032 EUR (78,789)
Pay floating EURIBOR 6 month
3,426,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 3.381% J.P.Morgan 09/19/2032 USD (2,514)
993,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month J.P.Morgan 11/22/2032 KRW 7,193
Pay fixed 3.15%
3,000,000 Receive fixed 3.37% Pay floating SOFR 1 day J.P.Morgan 12/02/2032 USD (49,042)
2,280,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 2.909% J.P.Morgan 12/15/2032 USD 36,748
1,005,000 Receive floating SORA 1 day Pay fixed 2.57% J.P.Morgan 12/15/2032 SGD 9,846
1,050,000 Receive floating SORA 1 day Pay fixed 2.72% J.P.Morgan 12/15/2032 SGD 5,634
1,050,000 Receive floating SORA 1 day Pay fixed 2.84% J.P.Morgan 12/15/2032 SGD 1,904
1,843,000 Receive fixed 2.754% J.P.Morgan 12/15/2032 EUR (31,079)
Pay floating EURIBOR 6 month
3,600,000 Receive fixed 4.325% Pay floating BBR 6 month J.P.Morgan 12/15/2032 AUD (52,039)
1,050,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 2.7% J.P.Morgan 12/20/2032 EUR 20,084
1,788,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 3.163% J.P.Morgan 03/15/2033 USD 54,622
172,500,000 Receive floating MIBOR 1 day Pay fixed 6.307% J.P.Morgan 03/15/2033 INR 38,046
2,709,000 Receive fixed 4.106% Pay floating BBR 6 month J.P.Morgan 03/15/2033 AUD (70,893)
1,485,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 3.273% J.P.Morgan 06/21/2033 KRW 19,278
900,000,000 Receive fixed 3.49% J.P.Morgan 06/21/2033 KRW (1,583)
Pay floating 0
795,000 Receive fixed 2.524% J.P.Morgan 06/21/2033 EUR (49,872)
Pay floating EURIBOR 6 month
1,110,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 3.299% J.P.Morgan 12/20/2033 USD 8,496
258,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 3.305% J.P.Morgan 12/20/2033 USD 1,858
265,500,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 1.152% J.P.Morgan 12/16/2040 KRW (10,622)
162,000,000 Receive floating CD_KSDA 3 month Pay fixed 1.57% J.P.Morgan 06/16/2041 KRW (6,730)
1,646,247 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 0.739% J.P.Morgan 03/17/2042 EUR 129,044
837,345 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 0.942% J.P.Morgan 03/17/2042 EUR 101,857
2,442,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 3.08% J.P.Morgan 09/15/2042 USD 35,661
1,146,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 2.206% J.P.Morgan 09/15/2042 EUR 31,732
1,199,059 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 2.99% J.P.Morgan 09/15/2042 USD 23,996
1,080,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 2.427% J.P.Morgan 09/15/2042 EUR 13,344
411,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 2.225% J.P.Morgan 09/15/2042 EUR 10,826
1,290,000 Receive fixed 2.878% J.P.Morgan 09/15/2042 EUR 10,503
Pay floating EURIBOR 6 month
3,186,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 2.241% J.P.Morgan 09/17/2042 EUR 80,371
1,083,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 2.259% J.P.Morgan 09/17/2042 EUR 25,970
1,105,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 2.224% J.P.Morgan 12/15/2042 EUR 26,243
140,400,000 Receive floating TONAR 1 day Pay fixed 1.535% J.P.Morgan 12/15/2042 JPY 11,151
46,800,000 Receive floating TONAR 1 day J.P.Morgan 12/15/2042 JPY 3,417
Pay fixed 1.545%
650,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 0.442% J.P.Morgan 10/27/2051 EUR 793
813,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 1.265% J.P.Morgan 09/16/2052 EUR 30,021
300,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 1.152% J.P.Morgan 09/16/2052 EUR 14,099
306,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 1.25% J.P.Morgan 09/16/2052 EUR 11,708
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
1,500,000 Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 1.08% J.P.Morgan 12/16/2052 EUR 76,474
990,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 2.85% J.P.Morgan 03/15/2053 USD 62,448
480,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 2.885% J.P.Morgan 03/15/2053 USD 27,144
501,000 Receive floating SOFR 1 day Pay fixed 2.96% J.P.Morgan 03/15/2053 USD 21,324
990,274
注8-クロス・カレンシー・スワップ契約に係る未決済ポジション
2022 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
(日 -月 -年) /(損失)
(米ドル)
8,711,940 Receive floating SOFR 1 day USD
11,800,000 Pay Fixed(0.405)% Goldman Sachs 10/14/2023 SGD 13,946
6,201,720 Receive floating SOFR 1 day USD
8,400,000 Pay Fixed(0.18)% Goldman Sachs 12/06/2023 SGD 3,867
17,813
注9-トータル・リターン・スワップ契約に係る未決済ポジション
2022 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 時価/
通貨 (日 -月 -年) 未実現利益
/(損失)
(米ドル)
USD 215,745 Energy Transfer LP USD OBFR 1 day(0.650)% Barclays 02/16/2023 5,916
USD 450,497 Carvana Co. USD SOFR 1 day(0.400)% Goldman Sachs 12/15/2023 (15,250)
USD 152,369 Energy Transfer LP USD SOFR 1 day(1.010)% Goldman Sachs 07/28/2023 (3,254)
USD 123,099 Energy Transfer LP USD OBFR 1 day(0.500)% Citigroup 11/22/2023 (973)
(13,561)
注 10 -差金決済取引に係る未決済ポジション
2022 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
AUD 40,415 Receive Performance of the Morgan Stanley 12/22/2023 211,529 1,186
underlying equity basket of 1
Security
Pay BBSW 1 month 0.550%
AUD 7,408 Receive Performance of the Barclays 05/18/2023 325,293 1,183
underlying equity basket of 1
Security
Pay BBSW 1 month 0.400%
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
CAD 11,300 Receive CA1MBAFIX 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/04/2023 (136,952) 50,566
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
CAD 2,680 Receive CA1MBAFIX 1 day(0.200)% BNP Paribas 01/22/2024 (11,915) (172)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
CAD 450,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/04/2023 260,074 (23,869)
underlying equity basket of 1
Security
Pay CA1MBAFIX 1 day 0.650%
CHF 13,048 Receive SARON O/N(0.350)% Barclays 12/21/2023 (543,639) 5,714
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
CHF 3,399 Receive SARON O/N(0.350)% Barclays 01/19/2024 (141,618) 1,488
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
CHF 2,759 Receive SARON O/N(0.350)% Barclays 01/18/2024 (114,952) 1,208
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
CHF 1,251 Receive SARON O/N(0.350)% Barclays 01/25/2024 (52,122) 548
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
CHF 771 Receive SARON O/N(0.350)% Barclays 01/11/2024 (32,123) 338
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
CHF 18 Receive SARON O/N(0.350)% Barclays 01/12/2024 (750) 8
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
DKK 212 Receive CIBOR 1 week(0.500)% Morgan Stanley 11/08/2023 (474,584) (31,773)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
EUR 38,130 Receive EONIA 1 day(0.400)% Morgan Stanley 10/16/2024 (3,310,848) 85,171
Pay Performance of the underlying
equity basket of 4 Security
EUR 53,082 Receive Performance of the Morgan Stanley 10/16/2024 844,907 36,904
underlying equity basket of 1
Security
Pay EONIA 1 day 0.400%
EUR 163,055 Receive EONIA 1 day(0.500)% Morgan Stanley 10/16/2024 (2,313,587) 25,580
Pay Performance of the underlying
equity basket of 3 Security
EUR 50,870 Receive Performance of the Morgan Stanley 10/13/2023 203,648 3,476
underlying equity basket of 1
Security
Pay EURIB 1 month 0.400%
EUR 94,683 Receive EUROSTR 1 day(0.350)% BNP Paribas 07/10/2023 (336,526) (354)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 4 Security
EUR 5,900 Receive Performance of the Morgan Stanley 09/06/2023 61,767 (3,039)
underlying equity basket of 1
Security
Pay EONIA 1 day 0.650%
EUR 11,945 Receive Performance of the Morgan Stanley 09/29/2023 82,585 (3,772)
underlying equity basket of 1
Security
Pay EONIA 1 day 0.650%
GBP 18,414 Receive SONIA 1 day(0.350)% Morgan Stanley 10/03/2023 (266,471) (1,744)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
GBP 9,346 Receive SONIA 1 day(0.450)% Morgan Stanley 11/01/2023 (939,381) (10,064)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
GBP 163,300 Receive Performance of the J.P. Morgan 12/05/2023 1,595,516 (138,832)
underlying equity basket of 1
Security
Pay SONIA O/N 0.400%
GBP 1,949,318 Receive Performance of the Morgan Stanley 10/03/2023 2,691,244 (1,084,583)
underlying equity basket of 2
Security
Pay SONIA 1 day 0.650%
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
HKD 773,000 Receive HIHKDOND 1 day(2.060)% BNP Paribas 07/10/2023 (842,155) (34,712)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
JPY 13,613 Receive MUTSC 1 day 0.000% Morgan Stanley 08/25/2023 (920,853) (10,588)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
JPY 16,819 Receive Performance of the Morgan Stanley 08/25/2023 584,449 (62,191)
underlying equity basket of 1
Security
Pay MUTSC 1 day 0.500%
USD 50,312 Receive USONBFR 1 day(0.670)% BNP Paribas 08/14/2023 (2,512,581) 1,168,948
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 376,973 Receive FEDEF 1 day(0.350)% Morgan Stanley 09/21/2023 (24,670,032) 1,078,367
Pay Performance of the underlying
equity basket of 31 Security
USD 512,310 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/17/2023 (7,464,085) 921,317
Pay Performance of the underlying
equity basket of 18 Security
USD 15,277 Receive J.P. Morgan O/N(0.300)% J.P. Morgan 02/01/2024 (58,656,041) 695,373
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 157,266 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/14/2023 (3,172,945) 508,290
Pay Performance of the underlying
equity basket of 16 Security
USD 531,309 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/31/2023 (4,925,500) 435,533
Pay Performance of the underlying
equity basket of 8 Security
USD 224,872 Receive USONBFR 1 day(4.500)% BNP Paribas 09/12/2023 (305,826) 387,630
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 118,380 Receive FEDEF 1 day(0.630)% Morgan Stanley 09/21/2023 (1,464,361) 236,092
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 872,000 Receive Performance of the BNP Paribas 11/06/2023 895,907 152,287
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 118,455 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/07/2023 (1,939,658) 137,346
Pay Performance of the underlying
equity basket of 6 Security
USD 58,240 Receive USONBFR 1 day(9.820)% BNP Paribas 07/24/2023 (104,250) 130,984
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,731,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/18/2023 2,405,477 126,813
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 68,435 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 09/01/2023 (281,268) 120,848
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 108,323 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/24/2023 (2,223,201) 116,197
Pay Performance of the underlying
equity basket of 3 Security
USD 13,134 Receive USONBFR 1 day(0.270)% BNP Paribas 08/14/2023 (64,882) 112,662
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 61,835 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 09/11/2023 (990,759) 74,916
Pay Performance of the underlying
equity basket of 3 Security
USD 9,210 Receive USONBFR 1 day(0.690)% BNP Paribas 07/13/2023 (223,619) 72,967
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 8,009 Receive USONBFR 1 day(11.000)% BNP Paribas 08/07/2023 (54,701) 71,982
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 121,960 Receive USONBFR 1 day(0.960)% BNP Paribas 07/27/2023 (186,599) 71,806
Pay Performance of the underlying equity
basket of 1 Security
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
USD 674,000 Receive Performance of the BNP Paribas 11/14/2023 781,671 64,782
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 1,537 Receive FEDEF 1 day(0.500)% Morgan Stanley 08/10/2023 (721,687) 57,009
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 87,026 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/10/2023 (709,283) 52,659
Pay Performance of the underlying
equity basket of 4 Security
USD 76,777 Receive FEDEF 1 day(10.530)% Morgan Stanley 09/21/2023 (524,387) 47,602
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 5,182 Receive USONBFR 1 day(1.540)% BNP Paribas 07/14/2023 (98,199) 42,620
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 59,573 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 09/08/2023 (433,659) 40,248
Pay Performance of the underlying
equity basket of 3 Security
USD 26,322 Receive USONBFR 1 day(17.000)% BNP Paribas 08/15/2023 (191,361) 39,703
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 30,107 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 12/18/2023 (260,530) 38,985
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 3,061,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/11/2023 2,948,057 37,744
underlying equity basket of 4
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 5,071 Receive USONBFR 1 day(0.390)% BNP Paribas 07/14/2023 (132,201) 35,345
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 26,452 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/11/2023 (349,239) 34,705
Pay Performance of the underlying
equity basket of 4 Security
USD 194,990 Receive FEDEF 1 day(0.350)% Morgan Stanley 11/30/2023 (4,670,361) 33,549
Pay Performance of the underlying
equity basket of 18 Security
USD 37,562 Receive FEDEF 1 day(8.730)% Morgan Stanley 09/21/2023 (645,691) 33,430
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 529,000 Receive Performance of the BNP Paribas 07/13/2023 452,471 32,296
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 8,359 Receive USONBFR 1 day(1.230)% BNP Paribas 07/21/2023 (103,401) 32,181
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 8,220 Receive FEDEF 1 day(2.480)% Morgan Stanley 09/21/2023 (155,769) 31,318
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 166,305 Receive Performance of the Morgan Stanley 01/16/2024 1,321,907 30,415
underlying equity basket of 1
Security
Pay FEDEF 1 day 1.000%
USD 15,193 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 09/18/2023 (419,619) 29,268
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 2,505 Receive FEDEF 1 day(3.500)% Morgan Stanley 08/10/2023 (345,389) 27,713
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 32,633 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 01/29/2024 (648,418) 26,433
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 156,000 Receive Performance of the BNP Paribas 09/19/2023 75,235 22,259
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 3,079 Receive FEDEF 1 day(0.150)% Morgan Stanley 08/22/2023 (2,828,616) 21,461
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
42/79
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半期報告書(外国投資証券)
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
USD 66,960 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/06/2023 (1,548,770) 21,109
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 260,224 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/01/2023 (45,919) 19,060
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 58,020 Receive USONBFR 1 day(4.220)% BNP Paribas 07/14/2023 (338,837) 17,858
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 4,241 Receive USONBFR 1 day(0.850)% BNP Paribas 07/17/2023 (20,993) 17,272
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 92,604 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/13/2023 (2,402,271) 17,183
Pay Performance of the underlying
equity basket of 10 Security
USD 53,941 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/13/2023 (1,247,664) 17,004
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 21,647 Receive FEDEF 1 day(14.480)% Morgan Stanley 09/21/2023 (122,738) 16,668
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,695,000 Receive Performance of the BNP Paribas 10/12/2023 1,341,486 15,412
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 559,000 Receive Performance of the BNP Paribas 11/13/2023 543,977 13,816
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 4,980 Receive FEDEF 1 day(0.460)% Morgan Stanley 09/23/2024 (156,621) 11,510
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 4,334 Receive USONBFR 1 day(1.250)% BNP Paribas 01/16/2024 (22,970) 10,618
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 33,175 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/07/2023 (767,352) 10,458
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 3,926 Receive FEDEF 1 day(3.980)% Morgan Stanley 09/21/2023 (138,941) 10,168
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 12,166 Receive FEDEF 1 day(4.000)% Morgan Stanley 08/10/2023 (189,624) 9,654
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 15,851 Receive USONBFR 1 day(6.500)% BNP Paribas 07/17/2023 (42,322) 9,300
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 27,072 Receive Performance of the Morgan Stanley 11/22/2023 1,050,123 8,501
underlying equity basket of 1
Security
Pay FEDEF 1 day 1.000%
USD 99,339 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/21/2023 (809,613) 7,412
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 13,807 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 11/30/2023 (259,295) 5,572
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 10,213 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 11/13/2023 (293,011) 4,339
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,340 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/27/2023 (13,990) 3,455
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 407,000 Receive Performance of the BNP Paribas 10/06/2023 343,983 3,145
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 1,090 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 01/08/2024 (160,398) 3,029
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
43/79
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
USD 8,982 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/20/2023 (207,763) 2,831
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 214,000 Receive Performance of the BNP Paribas 01/08/2024 220,648 2,040
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 6,192 Receive USONBFR 1 day(1.190)% BNP Paribas 07/17/2023 (199,568) 1,610
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 734 Receive USONBFR 1 day(1.000)% BNP Paribas 09/05/2023 (1,277) 1,526
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 7,133 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/28/2023 (110,259) 1,407
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 66 Receive USONBFR 1 day(0.250)% BNP Paribas 07/14/2023 (1,923) 593
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,706 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/21/2023 (39,290) 441
Pay Performance of the underlying
equity basket of 3 Security
USD 8,039 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 01/18/2024 (296,442) 103
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 548 Receive USONBFR 1 day(1.650)% BNP Paribas 10/27/2023 (1,238) 101
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/25/2023 978 23
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 1,000 Receive Performance of the BNP Paribas 11/03/2023 924 16
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 22,246 Receive FEDEF 1 day(2.050)% Morgan Stanley 09/23/2024 (805,750) 7
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,000 Receive Performance of the BNP Paribas 12/22/2023 1,029 5
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 64 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/27/2023 (1,314) (82)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 140,000 Receive Performance of the BNP Paribas 01/23/2024 148,972 (93)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 1,369 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 09/12/2023 (123,566) (109)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 107 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/28/2023 (2,197) (137)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 175 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 12/26/2023 (3,593) (224)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 12,000 Receive Performance of the BNP Paribas 10/13/2023 9,327 (691)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 21,000 Receive Performance of the BNP Paribas 11/24/2023 19,373 (809)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 14,535 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 10/19/2023 (605,705) (1,016)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
44/79
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
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取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
USD 132 Receive FEDEF 1 day 0.000% Morgan Stanley 08/10/2023 99 (1,580)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 19,355 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 10/26/2023 (649,923) (2,076)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 2 Security
USD 773 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 07/21/2023 (47,694) (2,206)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 8,852 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 01/17/2024 (511,911) (2,656)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,242 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 10/06/2023 (84,866) (3,191)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 3,694 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 11/24/2023 (75,838) (4,728)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 6,322 Receive USONBFR 1 day(0.250)% BNP Paribas 07/31/2023 (54,243) (4,776)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 5,592 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 11/22/2023 (114,804) (7,158)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 18,363 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 11/03/2023 (949,551) (7,482)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 2,933 Receive Performance of the J.P. Morgan 12/28/2023 1,615,174 (9,092)
underlying equity basket of 1
Security
Pay J.P. Morgan O/N 0.400%
USD 6,548 Receive FEDEF 1 day(1.030)% Morgan Stanley 11/30/2023 (382,272) (10,311)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 8,552 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 11/21/2023 (175,573) (10,947)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 2,939,000 Receive Performance of the BNP Paribas 01/02/2024 2,750,508 (11,057)
underlying equity basket of 4
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 667,000 Receive Performance of the BNP Paribas 01/16/2024 612,494 (17,855)
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 308,000 Receive Performance of the BNP Paribas 12/14/2023 170,940 (18,106)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 1,735 Receive Performance of the J.P. Morgan 01/09/2024 601,004 (18,374)
underlying equity basket of 1
Security
Pay J.P. Morgan O/N 0.400%
USD 150,876 Receive FEDEF 1 day(0.350)% Morgan Stanley 12/20/2024 2,292 (20,024)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 8,956 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 09/26/2023 (240,648) (21,022)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 17,611 Receive USONBFR O/N(0.300)% Barclays 11/30/2023 (361,554) (22,542)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,092,000 Receive Performance of the BNP Paribas 01/22/2024 1,078,252 (23,196)
underlying equity basket of 3
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 300,000 Receive Performance of the BNP Paribas 01/29/2024 727,056 (25,084)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
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取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
USD 1,147,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/08/2023 863,117 (26,139)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 13,739 Receive FEDEF 1 day(0.350)% Morgan Stanley 09/23/2024 (4,731,103) (30,680)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 4 Security
USD 422,219 Receive Performance of the Morgan Stanley 10/24/2024 1,415,923 (31,693)
underlying equity basket of 2
Security
Pay FEDEF 1 day 2.500%
USD 28,756 Receive USONBFR 1 day(1.000)% BNP Paribas 07/24/2023 (594,962) (32,647)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 1,364,000 Receive Performance of the BNP Paribas 10/10/2023 1,175,940 (34,179)
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 22,484 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 09/05/2023 (151,542) (35,155)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 40,334 Receive FEDEF 1 day(6.630)% Morgan Stanley 09/21/2023 (384,383) (36,487)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 495,000 Receive Performance of the BNP Paribas 12/18/2023 298,972 (37,371)
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 876,000 Receive Performance of the BNP Paribas 09/15/2023 686,156 (37,971)
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 884,000 Receive Performance of the BNP Paribas 07/24/2023 1,619,902 (42,876)
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 1,270,000 Receive Performance of the BNP Paribas 09/11/2023 1,097,716 (50,065)
underlying equity basket of 3
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 2,887 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 11/14/2023 (585,368) (60,081)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 196,000 Receive Performance of the BNP Paribas 09/18/2023 81,705 (60,298)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 35,409 Receive Performance of the J.P. Morgan 02/01/2024 6,997,778 (65,734)
underlying equity basket of 2
Security
Pay J.P. Morgan O/N 0.400%
USD 16,239 Receive Performance of the Morgan Stanley 08/10/2023 1,585,140 (65,971)
underlying equity basket of 2
Security
Pay FEDEF 1 day 0.300%
USD 1,003,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/21/2023 704,387 (75,833)
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 38,808 Receive USONBFR 1 day(10.000)% BNP Paribas 08/14/2023 (277,865) (114,431)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 1 Security
USD 753,000 Receive Performance of the BNP Paribas 12/01/2023 1,114,701 (130,343)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 133,994 Receive Performance of the J.P. Morgan 01/17/2024 5,025,733 (172,312)
underlying equity basket of 2
Security
Pay J.P. Morgan O/N 0.400%
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 (日 -月 -年)
エクスポージャー /(損失)
(米ドル) (米ドル)
USD 6,204,000 Receive Performance of the BNP Paribas 09/08/2023 5,540,293 (225,995)
underlying equity basket of 4
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 2,720,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/28/2023 1,884,917 (227,571)
underlying equity basket of 4
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 678,000 Receive Performance of the BNP Paribas 11/27/2023 1,075,478 (278,753)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 34,275 Receive Performance of the J.P. Morgan 01/04/2024 10,864,843 (293,259)
underlying equity basket of 2
Security
Pay J.P. Morgan O/N 0.400%
USD 75,577 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/14/2023 (2,919,905) (304,737)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 3 Security
USD 5,600,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/07/2023 4,610,511 (318,609)
underlying equity basket of 7
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 209,010 Receive USONBFR 1 day(0.200)% BNP Paribas 08/18/2023 (2,589,691) (334,493)
Pay Performance of the underlying
equity basket of 3 Security
USD 4,771,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/01/2023 3,821,710 (378,312)
underlying equity basket of 1
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 1,757,000 Receive Performance of the BNP Paribas 09/05/2023 2,572,516 (385,079)
underlying equity basket of 2
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 2,812,000 Receive Performance of the BNP Paribas 09/12/2023 2,767,453 (456,822)
underlying equity basket of 4
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 3,380,000 Receive Performance of the BNP Paribas 07/10/2023 1,523,594 (574,074)
underlying equity basket of 6
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 16,532,000 Receive Performance of the BNP Paribas 07/31/2023 14,958,464 (641,035)
underlying equity basket of 21
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
USD 16,246,000 Receive Performance of the BNP Paribas 08/14/2023 17,786,341 (2,265,826)
underlying equity basket of 17
Security
Pay USONBFR 1 day 0.650%
(1,568,449)
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
経済エクスポージャーに基づく地域別分布:
グローバル・ バスケット・グローバル・
エクスポージャー エクスポージャーの割合
(米ドル) (%)
アメリカ合衆国 (27,043,446) 63.29
カナダ (5,905,809) 13.82
ドイツ (3,456,976) 8.09
パナマ (2,902,739) 6.79
マーシャル諸島 (2,512,581) 5.88
スペイン (1,468,680) 3.44
リベリア (1,170,799) 2.74
イスラエル (1,053,392) 2.47
スイス (885,205) 2.07
香港 (842,155) 1.97
デンマーク (474,584) 1.11
バミューダ (403,247) 0.94
日本 (336,404) 0.79
ケイマン諸島 (200,954) 0.47
オランダ領アンティル (140,012) 0.33
オランダ (74,853) 0.18
オーストリア (53,777) 0.13
注 11 -クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る未決済ポジション
2022 年 12 月 31 現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
想定元本 銘柄 支払/ 取引相手方 購入/売却 満期日 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息 (日 -月 -年) (米ドル)
プロテク /(損失)
(%)
ション (米ドル)
212,000 AIR FRANCE - KLM 5.00 % Citibank 購入 12/20/2027 EUR 15,924 (3,459)
1.875% 20/12/2027
336,000 AIR FRANCE - KLM 5.00 % Citigroup 購入 12/20/2027 EUR 25,237 (3,698)
1.875% 20/12/2027
960,000 Ally Financial, Inc. 5.8% 5.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 USD (62,917) 24,161
20/12/2027
1,090,000 Ally Financial, Inc. 5.8% 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 USD (71,437) 21,396
20/12/2027
1,519,000 Ally Financial, Inc. 5.8% 5.00 % BNP Paribas 購入 12/20/2027 USD (99,553) 27,403
20/12/2027
345,000 Ally Financial, Inc. 5.8% 5.00 % Citibank 購入 12/20/2024 USD (17,909) 1,843
20/12/2024
293,000 Ally Financial, Inc. 7.5% 5.00 % Morgan Stanley 購入 12/20/2024 USD (15,210) 1,460
20/12/2024
248,000 American Airlines Group, 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2024 USD 22,496 5,377
Inc. 3.75% 20/12/2024
323,000 American Airlines Group, 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2023 USD 6,725 4,616
Inc. 5% 20/12/2023
734,000 American Airlines Group, 5.00 % Barclays 購入 06/20/2024 USD 42,723 (16,450)
Inc. 5% 01/03/2025
364,000 American Airlines Group, 5.00 % Barclays 購入 12/20/2023 USD 7,578 (820)
Inc. 5% 01/03/2025
290,000 American Airlines Group, 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2023 USD 6,038 (12,282)
Inc. 5% 01/03/2025
108,000 American Airlines Group, 5.00 % Barclays 購入 06/20/2025 USD 13,996 (1,454)
Inc. 5% 01/03/2025
432,000 American Airlines Group, 5.00 % Barclays 購入 06/20/2025 USD 55,985 (1,495)
Inc. 3.75% 01/03/2025
32,000 American Airlines Group, 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2024 USD 2,903 (2,075)
Inc. 5% 20/12/2024
95,000 American Airlines Group, 5.00 % Barclays 購入 12/20/2024 USD 8,617 (5,448)
Inc. 5% 20/12/2024
645,000 American Airlines Group, 5.00 % Goldman Sachs 購入 06/20/2024 USD 37,542 (17,730)
Inc. 5% 20/06/2024
860,000 American Axle & Manufacturing, Inc. 5.00 % Morgan Stanley 購入 06/20/2027 USD 23,812 37,869
6.25% 20/06/2027
215,000 American Axle & Manufacturing, Inc. 5.00 % J.P. Morgan 購入 06/20/2027 USD 5,953 10,576
6.25% 20/06/2027
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
想定元本 銘柄 支払/ 取引相手方 購入/売却 満期日 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息 (日 -月 -年) (米ドル)
プロテク /(損失)
(%)
ション (米ドル)
102,000 American Axle & Manufacturing, Inc. 5.00 % J.P.Morgan 購入 06/20/2025 USD (2,244) 3,216
6.25% 20/06/2025
55,000 American Axle & Manufacturing, Inc. 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 USD 2,331 1,387
6.25% 20/12/2027
55,000 American Axle & Manufacturing, Inc. 5.00 % Morgan Stanley 購入 12/20/2027 USD 2,331 484
6.25% 20/12/2027
102,000 American Axle & Manufacturing, Inc. 5.00 % Citigroup 売却 06/20/2025 USD 2,244 (3,971)
6.25% 20/06/2025
1,494,000 Arab Republic Egypt 1.00 % Barclays 購入 06/20/2024 USD 137,612 (19,235)
4.55% 20/11/2023
610,000 Arab Republic Egypt 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 USD 164,099 (10,276)
4.55% 20/12/2027
760,000 Arab Republic Egypt 1.00 % Barclays 購入 06/20/2024 USD 70,003 (58,817)
4.55% 20/06/2024
708,000 ArcelorMittal SA 1% 5.00 % J.P. Morgan 購入 12/20/2027 EUR (87,544) (27,079)
20/12/2027
202,000 ArcelorMittal SA 1% 5.00 % Bank of America 購入 12/20/2027 EUR (24,977) (10,023)
20/12/2027
1,380,000 Argentina Government 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2026 USD 869,401 143,516
Bond 1% 09/07/2029
874,000 Argentina Government 5.00 % Barclays 購入 12/20/2026 USD 550,621 90,921
Bond 1% 09/07/2029
319,000 Argentina Government 5.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2026 USD 200,970 33,212
Bond 1% 09/07/2029
1,275,000 Argentina Government 5.00 % Citibank 購入 12/20/2026 USD 803,251 (135,554)
Bond 1% 20/12/2026
424,000 Bayerische Motoren Werke 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 EUR (4,711) (10,882)
AG 0.75% 20/12/2027
489,000 Bayerische Motoren Werke 1.00 % Morgan Stanley 購入 12/20/2027 EUR (5,433) (11,101)
AG 0.75% 20/12/2027
441,000 Calpine Corp. 5.125% 5.00 % J.P.Morgan 売却 12/20/2027 USD 11,516 10,999
20/12/2027
707,000 Carnival Corp. 6.65% 1.00 % Barclays 購入 12/20/2026 USD 262,410 (14,399)
20/12/2026
101,000 Carnival Corp. 6.65% 1.00 % Citibank 購入 12/20/2026 USD 37,487 3,094
20/12/2026
3,788,000 CDX.NA.HY.38-V2. Jun.2027 5.00 % J.P. Morgan 購入 06/20/2027 USD (83,231) (116,026)
13,517,000 CDX.NA.HY.39-V1. Dec.2027 5.00 % J.P. Morgan 購入 12/20/2027 USD (99,375) (49,023)
21,220,000 CDX.NA.HY.39-V1. Dec.2027 5.00 % Citibank 売却 12/20/2027 USD 156,005 (510,917)
2,400,000 CDX.NA.IG.39-V1. Dec.2027 1.00 % J.P. Morgan 購入 12/20/2027 USD (6,621) (9,692)
243,000 Ceconomy AG 1.75% 1.00 % Morgan Stanley 購入 12/20/2023 EUR 21,984 (7,432)
20/12/2023
20,000 Ceconomy AG 1.75% 1.00 % Morgan Stanley 購入 06/20/2023 EUR 760 (1,793)
20/06/2023
1,202,000 Cie de Saint-Gobain 1.00 % Citigroup 購入 12/20/2027 EUR 2,308 (29,215)
0.875% 20/12/2027
6,000 Ford Motor Credit Co. LLC 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 USD (428) (39)
3.81% 20/12/2027
305,000 Ford Motor Credit Co. LLC 5.00 % Morgan Stanley 購入 12/20/2027 USD (21,767) (8,130)
3.81% 20/12/2027
610,000 Ford Motor Credit Co. LLC 5.00 % Citigroup 購入 12/20/2027 USD (43,533) (6,609)
3.81% 20/12/2027
538,000 HP, Inc. 3% 20/12/2027 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 USD 10,341 (8,804)
495,000 HP, Inc. 3% 20/12/2027 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 USD 9,514 (11,348)
324,000 HSBC Holdings, plc 6% 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 EUR 6,211 (6,796)
20/12/2027
40,000 Iceland Bondco plc 5.00 % J.P.Morgan 購入 06/20/2025 EUR 6,576 4,881
4.625% 15/03/2025
60,000 Iceland Bondco plc 5.00 % Goldman Sachs 購入 06/20/2025 EUR 9,864 (403)
4.625% 15/03/2025
1,500,000 Indonesia Government 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 USD (178) (13,983)
Bond 4.125% 20/12/2027
389,000 Italy Government Bond 1.00 % J.P.Morgan 購入 06/20/2024 USD (2,400) (5,570)
6.875% 27/09/2023
233,000 Italy Government Bond 1.00 % Bank of America 購入 06/20/2024 USD (1,438) (5,660)
6.875% 27/09/2023
1,626,000 Japan Government Bond 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 USD (55,329) (1,427)
2.2% 20/12/2027
1,529,000 Japan Government Bond 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 USD (52,028) (1,638)
2.2% 20/12/2027
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
想定元本 銘柄 支払/ 取引相手方 購入/売却 満期日 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息 (日 -月 -年) (米ドル)
プロテク /(損失)
(%)
ション (米ドル)
82,032,000 JFE Holdings, Inc. 0.25% 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 JPY (13,165) (2,189)
20/12/2027
41,015,000 JFE Holdings, Inc. 0.25% 1.00 % Citibank 購入 12/20/2027 JPY (6,583) (427)
20/12/2027
41,015,000 JFE Holdings, Inc. 0.25% 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 JPY (6,583) (2,891)
20/12/2027
101,610,000 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 JPY (24,391) (5,531)
0.4% 20/12/2027
20,322,000 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 JPY (4,878) (321)
0.4% 20/12/2027
20,625,000 Kobe Steel, Ltd. 0.924% 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 JPY 707 581
20/12/2027
11,015,000 Kobe Steel, Ltd. 0.924% 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 JPY 377 376
20/12/2027
21,093,000 Kobe Steel, Ltd. 0.924% 1.00 % Citibank 購入 12/20/2027 JPY 723 (803)
20/12/2027
206,000 Kohl's Corp. 4.25% 1.00 % Goldman Sachs 購入 06/20/2026 USD 20,952 17,671
17/07/2025
208,000 Kohl's Corp. 4.25% 1.00 % Bank of America 売却 06/20/2026 USD (21,155) (4,830)
17/07/2025
294,000 Lanxess AG 1% 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 EUR 14,477 (8,427)
20/12/2027
1,468,000 Lanxess AG 1% 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 EUR 72,288 (53,467)
20/12/2027
842,000 Lloyds Banking Group plc 1.00 % Citigroup 購入 12/20/2027 EUR 22,082 (19,647)
4.5% 20/12/2027
104,000 Lloyds Banking Group plc 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 EUR 2,727 (6,181)
4.5% 20/12/2027
307,000 Lloyds Banking Group plc 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 EUR 8,051 (11,690)
4.5% 20/12/2027
134,000 Louis Dreyfus Co. BV 5.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 EUR (22,877) (4,834)
2.375% 20/12/2027
91,000 Macy's Retail Holdings, 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 USD 13,137 1,539
LLC 4.5% 20/12/2027
425,000 Mercedes-Benz Group AG 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 EUR (2,786) (10,047)
1.4% 20/12/2027
20,304,000 Mitsui OSK Lines, Ltd. 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 JPY (1,107) 534
0.49% 20/12/2027
21,676,000 Mitsui OSK Lines, Ltd. 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 JPY (1,181) 364
0.49% 20/12/2027
81,216,000 Mitsui OSK Lines, Ltd. 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 JPY (4,427) (3,400)
0.49% 20/12/2027
65,000 Next plc 3.625% 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 EUR 3,208 (1,795)
20/12/2027
216,000 Next plc 3.625% 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 EUR 10,660 (6,407)
20/12/2027
540,000 Next plc 3.625% 1.00 % Citigroup 購入 12/20/2027 EUR 26,650 (14,916)
20/12/2027
21,264,000 Nippon Paper Industries 1.00 % Citibank 購入 12/20/2027 JPY 7,857 (399)
Co. Ltd. 0.49% 20/12/2027
47,844,000 Nippon Paper Industries 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 JPY 17,677 (3,266)
Co. Ltd. 0.49% 20/12/2027
21,264,000 Nippon Paper Industries 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 JPY 7,857 (3,779)
Co. Ltd. 0.49% 20/12/2027
20,508,000 Nippon Steel Corp. 0.14% 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 JPY (3,797) 239
20/12/2027
41,016,000 Nippon Steel Corp. 0.14% 1.00 % Morgan Stanley 購入 12/20/2027 JPY (7,593) (221)
20/12/2027
93,472,000 Nippon Steel Corp. 0.14% 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 JPY (17,304) (4,157)
20/12/2027
91,000 Nordstrom, Inc. 6.95% 1.00 % Goldman Sachs 売却 12/20/2027 USD (17,723) 244
20/12/2027
42,590,000 Rakuten Group, Inc. 0.42% 1.00 % Citigroup 購入 12/20/2024 JPY 18,987 6,575
20/12/2024
20,194,000 Rakuten Group, Inc. 0.42% 1.00 % Barclays 購入 12/20/2024 JPY 9,003 5,206
20/12/2024
15,981,000 Rakuten Group, Inc. 0.42% 1.00 % J.P.Morgan 購入 06/20/2027 JPY 15,945 5,171
25/06/2027
21,295,000 Rakuten Group, Inc. 0.42% 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2024 JPY 9,493 3,769
20/12/2024
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
想定元本 銘柄 支払/ 取引相手方 購入/売却 満期日 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息 (日 -月 -年) (米ドル)
プロテク /(損失)
(%)
ション (米ドル)
10,653,000 Rakuten Group, Inc. 0.42% 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 JPY 11,678 1,559
20/12/2027
120,000 Saipem Finance International BV 5.00 % Goldman Sachs 購入 06/20/2024 EUR 19 (10,328)
3.75% 20/06/2024
1,000,000 Societe Generale SA 1.00 % Barclays 購入 12/20/2023 EUR (4,866) (10,169)
3.25% 12/20/2023
60,125,000 SoftBank Group Corp. 1.00 % Barclays 購入 06/20/2027 JPY 54,970 (4,689)
1.569% 12/06/2024
404,000 SPG-LP 2.75% 20/12/2027 1.00 % BNP Paribas 購入 12/20/2027 USD 747 (5,748)
747,000 SPG-LP 2.75% 20/12/2027 1.00 % Barclays 購入 12/20/2027 USD 1,381 (11,969)
107,000 Stellantis NV 2% 5.00 % Citigroup 購入 12/20/2027 EUR (16,172) (1,863)
20/12/2027
109,000 Stellantis NV 5.25% 5.00 % Barclays 購入 12/20/2027 EUR (16,475) (3,405)
20/12/2027
435,000 Stellantis NV 5.25% 5.00 % Citigroup 購入 12/20/2027 EUR (65,747) (9,652)
20/12/2027
455,000 Stena Aktiebolag 7% 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2024 EUR 7,919 33,533
01/02/2024
575,000 Stena Aktiebolag 7% 5.00 % J.P.Morgan 購入 06/20/2027 EUR 26,758 26,353
01/02/2024
106,000 Stena Aktiebolag 7% 5.00 % Barclays 購入 06/20/2024 EUR 1,517 5,806
01/02/2024
20,000 Stena Aktiebolag 7% 5.00 % Goldman Sachs 購入 06/20/2027 EUR 931 1,136
01/02/2024
55,000 Stena Aktiebolag 7% 5.00 % Goldman Sachs 購入 06/20/2024 EUR 787 460
20/06/2024
106,000 Stena Aktiebolag 7% 5.00 % Barclays 購入 06/20/2027 EUR 4,933 (2,390)
01/02/2024
100,000 TDC Holding A/S 5.625% 23/02/2023 1.00 % BNP Paribas 購入 06/20/2027 EUR 502 (5,238)
253,000 Transocean Inc 8% 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2025 USD 61,265 (5,277)
20/12/2025
760,000 Turkey Government Bond 1.00 % Citibank 購入 12/20/2023 USD 18,009 (30,621)
11.875% 20/12/2023
830,000 Turkey Government Bond 1.00 % Citibank 購入 06/20/2024 USD 35,064 (41,754)
11.875% 20/06/2024
1,530,000 Turkey Government Bond 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2023 USD 36,256 (88,367)
11.875% 15/01/2030
1,450,000 Turkey Government Bond 1.00 % Barclays 購入 06/20/2024 USD 61,256 (101,755)
11.875% 15/01/2030
3,450,000 Turkey Government Bond 1.00 % Goldman Sachs 購入 06/20/2024 USD 145,747 (268,748)
11.875% 15/01/2030
392,000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 1.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 EUR 23,278 2,495
20/12/2027
415,000 UniCredit S.p.A 6.95% 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 EUR 32,600 5,153
20/12/2027
509,000 UniCredit S.p.A 3% 1.00 % J.P.Morgan 購入 12/20/2027 EUR 39,983 (19,773)
20/12/2027
101,000 United Airlines Holdings, 5.00 % Barclays 売却 12/20/2027 USD (7,993) 2,780
Inc. 5% 20/12/2027
101,000 United Airlines Holdings, 5.00 % Goldman Sachs 売却 12/20/2027 USD (7,994) 325
Inc. 5% 20/12/2027
785,000 United Mexican States 1.00 % Barclays 購入 06/20/2026 USD (1,217) (4,312)
4.15% 28/03/2027
707,000 United States Steel Corp. 5.00 % Morgan Stanley 購入 12/20/2027 USD 5,914 (12,481)
6.65% 20/12/2027
103,000 United States Steel Corp. 5.00 % Goldman Sachs 購入 12/20/2027 USD 861 (425)
6.65% 20/12/2027
102,000 United States Steel Corp. 5.00 % Barclays 購入 12/20/2027 USD 853 (3,552)
6.65% 20/12/2027
3,435,177 (1,424,614)
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
注 12 -オプション契約に係る未決済ポジション
2022 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入/売却 銘柄 取引相手方 取引 購入/ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 (売却) (米ドル) (米ドル) /(損失)
契約数 (米ドル)
債券オプション
EUR 120 3,100,237,313 - (49,616)
購入 3 Month Euribor 1 Year Mid-Curve, Call J.P. Morgan
Option, Strike Price 98.50, Mar. 2023
EUR (120) 3,100,237,313 - 19,374
売却 3 Month Euribor 1 Year Mid-Curve, Call J.P. Morgan
Option, Strike Price 99.00, Mar. 2023
USD (90) 2,133,787,500 (8,437) 12,765
売却 3 Month Eurodollar, Put Option, Strike J.P. Morgan
Price 94.13, Jun. 2023
USD 60 1,422,525,000 22,500 (15,865)
購入 3 Month Eurodollar, Put Option, Strike Price J.P. Morgan
94.63, Jun. 2023
USD (90) 2,156,850,000 (9,000) (1,283)
売却 3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Put Option, J.P.Morgan
Strike Price 95.00, Mar. 2023
USD 45 1,078,425,000 15,188 3,858
購入 3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Put Option, J.P.Morgan
Strike Price 95.50, Mar. 2023
EUR (23) 327,278,315 (18,958) (10,437)
売却 Euro-Bund, Put Option, Strike Price 131.00, J.P. Morgan
Jan. 2023
EUR (36) 512,261,710 (70,136) (33,862)
売却 Euro-Bund, Put Option, Strike Price 132.00, J.P. Morgan
Feb. 2023
EUR 15 213,442,379 44,156 22,646
購入 Euro-Bund, Put Option, Strike Price 135.00, J.P. Morgan
Jan. 2023
EUR 24 341,507,807 105,332 45,448
購入 Euro-Bund, Put Option, Strike Price 136.00, J.P. Morgan
Feb. 2023
EUR (8) 113,835,936 (44,873) (19,831)
売却 Euro-Bund, Put Option, Strike Price 138.00, J.P. Morgan
Jan. 2023
USD 60 1,424,550,000 16,500 (4,591)
購入 Eurodollar 1 Year Mid-Curve, Put Option, J.P. Morgan
Strike Price 95.00, Jun. 2023
USD (120) 2,849,100,000 (72,750) 9,569
売却 Eurodollar 1 Year Mid-Curve, Put Option, J.P. Morgan
Strike Price 95.50, Jun. 2023
USD 60 1,424,550,000 66,375 (8,716)
購入 Eurodollar 1 Year Mid-Curve, Put Option, J.P. Morgan
Strike Price 96.00, Jun. 2023
USD 60 672,540,000 24,375 (36,491)
購入 US Treasury 10 Year Note, Call Option, J.P. Morgan
Strike Price 115.00, Feb. 2023
USD (180) 2,017,620,000 (16,875) 37,687
売却 US Treasury 10 Year Note, Call Option, J.P. Morgan
Strike Price 118.00, Feb. 2023
USD 120 1,345,080,000 5,625 (15,188)
購入 US Treasury 10 Year Note, Call Option, J.P. Morgan
Strike Price 119.50, Feb. 2023
USD (87) 975,183,000 (46,219) (15,773)
売却 US Treasury 10 Year Note, Put Option, Strike J.P. Morgan
Price 110.00, Feb. 2023
USD 18 201,762,000 30,938 10,028
購入 US Treasury 10 Year Note, Put Option, Strike J.P. Morgan
Price 113.00, Feb. 2023
USD 14 175,154,000 2,844 (9,490)
購入 US Treasury 30 Year Bond, Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 132.00, Jan. 2023
USD (46) 493,200,500 (8,984) 9,991
売却 US Treasury 5 Year Note, Put Option, Strike J.P. Morgan
Price 105.50, Feb. 2023
USD (45) 482,478,750 (12,305) (3,237)
売却 US Treasury 5 Year Note, Put Option, Strike J.P. Morgan
Price 106.00, Feb. 2023
USD 30 321,652,500 21,563 (9,422)
購入 US Treasury 5 Year Note, Put Option, Strike J.P. Morgan
Price 107.50, Feb. 2023
USD 30 321,652,500 28,359 9,087
購入 US Treasury 5 Year Note, Put Option, J.P. Morgan
Strike Price 108.00, Feb. 2023
75,218 (53,349)
通貨オプション
AUD (4,800,000) 3,071,315 (34,112) (13,206)
売却 Foreign Exchange JPY/AUD, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 84.00, Mar. 2023
AUD 4,800,000 3,254,132 92,754 37,353
購入 Foreign Exchange JPY/AUD, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 89.00, Mar. 2023
USD 10,085,000 9,678,998 125,933 67,037
購入 Foreign Exchange JPY/USD, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 126.00, Mar. 2023
EUR (3,600,000) 3,467,386 (219) 9,657
売却 Foreign Exchange SGD/EUR, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 1.29, Mar. 2023
EUR 3,600,000 3,628,660 1,613 (28,470)
購入 Foreign Exchange SGD/EUR, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 1.35, Mar. 2023
52/79
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
購入/売却 銘柄 取引相手方 取引 購入/ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 (売却) (米ドル) (米ドル) /(損失)
契約数 (米ドル)
AUD (6,000,000) 1,668,682 (4,653) 39,156
売却 Foreign Exchange USD/AUD, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 0.60, Mar. 2023
AUD 6,000,000 1,766,021 17,909 (78,239)
購入 Foreign Exchange USD/AUD, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 0.64, Mar. 2023
GBP (3,000,000) 3,210,132 (3,237) 15,994
売却 Foreign Exchange USD/GBP, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 1.07, Mar. 2023
GBP 3,000,000 3,420,140 15,669 (40,858)
購入 Foreign Exchange USD/GBP, PutOption, Strike J.P.Morgan
Price 1.14, Mar. 2023
USD 900,000 913,626 5,844 (6,258)
購入 Foreign Exchange USD/INR, CallOption, Strike J.P.Morgan
Price 84.00, Mar. 2023
USD 3,600,000 3,741,516 8,479 (33,299)
購入 Foreign Exchange USD/INR, CallOption, Strike J.P.Morgan
Price 86.00, Mar. 2023
USD (900,000) 978,885 (422) 2,432
売却 Foreign Exchange USD/INR, CallOption, Strike J.P.Morgan
Price 90.00, Mar. 2023
USD (3,600,000) 4,133,070 (387) 4,905
売却 Foreign Exchange USD/INR, CallOption, Strike J.P.Morgan
Price 95.00, Mar. 2023
USD 1,950,000 2,101,320 1,609 (36,026)
購入 Foreign Exchange USD/PHP, Call J.P.Morgan
Option, Strike Price 60.00, Mar. 2023
226,780 (59,822)
株式オプション
USD 88 38,016 440 (970)
購入 8x8, Inc., Put Option, Strike Price2.50, MorganStanley
Jan. 2023
USD (1) 16,161 (226) 36
売却 AbbVie, Inc., Call Option, Strike Price Morgan Stanley
170.00, Feb. 2023
USD 89 681,295 28,480 2,591
購入 Activision Blizzard, Inc., Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 80.00, Mar. 2023
USD (89) 681,295 (4,806) 1,562
売却 Activision Blizzard, Inc., Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 80.00, Jan. 2023
USD (494) 3,781,570 (66,690) 32,240
売却 Activision Blizzard, Inc., Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 90.00, Jun. 2023
USD (82) 627,710 (15,170) 3,192
売却 Activision Blizzard, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 55.00, Jan. 2024
USD (549) 4,202,595 (146,034) 22,786
売却 Activision Blizzard, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 60.00, Jan. 2024
USD 549 4,202,595 310,185 (63,791)
購入 Activision Blizzard, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 70.00, Jan. 2024
USD 352 2,694,560 68,992 (11,383)
購入 Activision Blizzard, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 70.00, Feb. 2023
USD 82 627,710 61,090 (5,578)
購入 Activision Blizzard, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 75.00, Jan. 2024
USD 50 63,600 300 (6,025)
購入 American Airlines Group, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 10.00, Jan. 2023
USD 27 34,344 864 (686)
購入 American Airlines Group, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 12.00, Jan. 2023
USD 48 61,056 3,600 551
購入 American Airlines Group, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 13.00, Jan. 2023
USD 96 14,688 6,000 2,063
購入 Amyris, Inc., Put Option, Strike Price 2.00, Morgan Stanley
Jan. 2023
USD 182 279,188 2,730 (2,047)
購入 Atlas Corp., Put Option, Strike Price 12.50, Morgan Stanley
Jan. 2023
USD 194 121,832 2,522 (4,602)
購入 Bausch Health Cos., Inc., Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 10.00, Mar. 2023
USD 62 459,978 1,209 (2,368)
購入 Blackstone, Inc., Put Option, Strike Price Morgan Stanley
57.50, Jan. 2023
USD (110) 816,090 (68,750) (49,722)
売却 Blackstone, Inc., Put Option, Strike Price J.P. Morgan
75.00, Feb. 2023
USD 110 816,090 146,300 104,828
購入 Blackstone, Inc., Put Option, Strike Price J.P. Morgan
85.00, Feb. 2023
USD (1) 7,195 (40) 52
売却 Bristol-Myers Squibb Co., Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 77.50, Feb. 2023
USD 536 254,064 64,320 (5,203)
購入 Carvana Co., Call Option, Strike Price 7.50, J.P. Morgan
Apr. 2023
USD 101 47,874 2,121 (29,394)
購入 Carvana Co., Call Option, Strike Price J.P. Morgan
20.00, Mar. 2023
USD (536) 254,064 (39,664) 410
売却 Carvana Co., Put Option, Strike Price 2.50, J.P. Morgan
Apr. 2023
USD 27 23,382 540 (901)
購入 Cinemark Holdings, Inc., Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 10.00, Jan. 2023
USD 68 58,888 680 (1,530)
購入 Cinemark Holdings, Inc., Call Option,Strike MorganStanley
Price 12.50, Feb. 2023
53/79
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
購入/売却 銘柄 取引相手方 取引 購入/ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 (売却) (米ドル) (米ドル) /(損失)
契約数 (米ドル)
USD 48 41,568 240 (2,781)
購入 Cinemark Holdings, Inc., Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 15.00, Jan. 2023
USD (2) 12,722 (254) (42)
売却 Coca-Cola Co.(The), Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 65.00, Feb. 2023
USD 49 402,829 55,615 10,481
購入 Crown Holdings, Inc., Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 75.00, Apr. 2023
USD (49) 402,829 (10,045) (638)
売却 Crown Holdings, Inc., Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 95.00, Apr. 2023
USD (49) 402,829 (10,167) 11,417
売却 Crown Holdings, Inc., Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 70.00, Apr. 2023
USD 80 14,320 6,960 3,438
購入 Danimer Scientific, Inc., Put Option,Strike Morgan Stanley
Price 2.50, Jan. 2023
USD 29 1,243,404 3,915 (52,114)
購入 Deere & Co., Put Option, Strike Price J.P. Morgan
300.00, Mar. 2023
USD 82 986,378 4,510 (19,119)
購入 Dick's Sporting Goods, Inc., Put Option, J.P. Morgan
Strike Price 70.00, Mar. 2023
USD 533 1,143,818 130,585 39,426
購入 Flex Ltd., Call Option, Strike Price 19.00, Morgan Stanley
Jan. 2023
USD 19 5,073 285 (209)
購入 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Call MorganStanley
Option, Strike Price 4.00, Apr. 2023
USD 79 21,093 790 (3,233)
購入 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Call MorganStanley
Option, Strike Price 5.00, Jan. 2023
USD 43 11,481 1,935 (1,485)
購入 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Put MorganStanley
Option, Strike Price 3.00, Jan. 2023
USD 27 55,863 540 (568)
購入 Guess?, Inc., Put Option, Strike Price Morgan Stanley
18.00, Jan. 2023
SEK 1,000,000 10,756,264 3,240 (2,931)
購入 H & M Hennes & Mauritz AB, Put Option, Bank of America
Strike Price 100.00, Mar. 2023
SEK 760,000 8,174,761 2,462 (3,430)
購入 H & M Hennes & Mauritz AB, Put Option, Citigroup
Strike Price 100.00, Mar. 2023
USD 13 13,819 195 (245)
購入 Health Catalyst, Inc., Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 12.50, Jan. 2023
USD 743 1,220,749 11,145 (107,263)
購入 Hollysys Automation Technologies Ltd., Put MorganStanley
Option, Strike Price 15.00, Jan. 2023
USD (203) 2,310,140 (2,537) 53,663
売却 Horizon Therapeutics plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 80.00, Feb. 2023
USD 135 1,536,300 135 (23,819)
購入 Horizon Therapeutics plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 80.00, Jan. 2023
USD 198 2,253,240 1,980 (83,758)
購入 Horizon Therapeutics plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 85.00, Feb. 2023
USD (198) 2,253,240 (1,980) 57,806
売却 Horizon Therapeutics plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 85.00, Jan. 2023
USD 5 56,900 50 (2,974)
購入 Horizon Therapeutics plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 90.00, Feb. 2023
USD 63 716,940 315 (41,655)
購入 Horizon Therapeutics plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 90.00, Jan. 2023
USD 75 1,307,700 19,125 (88,775)
購入 JB Hunt Transport Services, Inc., Put Morgan Stanley
Option, Strike Price 165.00, Jan. 2023
USD (1) 17,665 (163) (17)
売却 Johnson & Johnson, Call Option, Strike Price Morgan Stanley
185.00, Feb. 2023
USD 27 55,080 1,296 (293)
購入 Li Auto, Inc., Put Option, Strike Price Morgan Stanley
17.50, Jan. 2023
USD (45) 104,985 (450) 3,911
売却 Manchester United plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 18.00, Jan. 2023
USD (138) 321,954 (690) 14,876
売却 Manchester United plc, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 19.00, Jan. 2023
USD 206 2,479,004 67,362 (28,335)
購入 Meta Platforms, Inc., Call Option,Strike J.P.Morgan
Price 150.00, Mar. 2023
USD (1) 7,025 (100) 48
売却 Microchip Technology, Inc., Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 80.00, Feb. 2023
USD (1) 8,360 (110) 38
売却 NextEra Energy, Inc., Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 90.00, Feb. 2023
USD 41 50,184 3,300 327
購入 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Put MorganStanley
Option, Strike Price 12.00, Feb. 2023
USD 81 99,144 6,885 3,686
購入 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Put MorganStanley
Option, Strike Price 12.50, Jan. 2023
USD 11 54,373 1,760 (622)
購入 Royal Caribbean Cruises Ltd., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 47.00, Jan. 2023
USD 166 477,748 3,154 (16,075)
購入 Shaw Communications, Inc., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 22.50, Jan. 2023
USD 100 1,489 22,000 6,678
購入 Shift Technologies, Inc., Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 2.50, Feb. 2023
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
購入/売却 銘柄 取引相手方 取引 購入/ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 (売却) (米ドル) (米ドル) /(損失)
契約数 (米ドル)
USD 20 298 4,800 1,740
購入 Shift Technologies, Inc., Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 2.50, Jan. 2023
USD 30 17,520 90 (1,141)
購入 Sirius XM Holdings, Inc., Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 6.75, Jan. 2023
USD 427 249,368 2,135 (115)
購入 Sirius XM Holdings, Inc., Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 2.75, Jan. 2023
USD (399) 233,016 (39,900) (9,251)
売却 Sirius XM Holdings, Inc., Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 6.75, Jan. 2023
JPY 37,523,100 1,613,687,720 4,816 (16,484)
購入 SoftBank Group Corp., Put Option, Strike Goldman Sachs
Price 4,540.00, Mar. 2023
USD (1) 9,920 (105) 5
売却 Starbucks Corp., Call Option, Strike Price Morgan Stanley
110.00, Feb. 2023
USD 13 40,833 260 (85)
購入 Turquoise Hill Resources Ltd., Put Option, Morgan Stanley
Strike Price 27.00, Jan. 2023
USD 184 243,248 23,552 2,072
購入 Upstart Holdings, Inc., Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 10.00, Mar. 2023
USD 297,750 2,236,104 2,843 (6,091)
購入 UserTesting, Inc., Put Option, Strike Price Barclays
7.50, Feb. 2023
USD 536 303,912 24,120 (15,286)
購入 Vnet Group, Inc., Put Option, Strike Price Morgan Stanley
5.00, Mar. 2023
USD 98 99,176 196 (5,611)
購入 Vodafone Group plc, Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 12.00, Jan. 2023
USD 99 100,188 198 (5,431)
購入 Vodafone Group plc, Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 13.00, Jan. 2023
USD 95 96,140 190 (5,025)
購入 Vodafone Group plc, Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 14.00, Jan. 2023
USD 256 259,072 768 (16,315)
購入 Vodafone Group plc, Call Option, Strike Morgan Stanley
Price 16.00, Jan. 2023
GBP (502) 5,084 (6,069) (813)
売却 Vodafone Group plc, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
70.00, Apr. 2023
GBP 502 5,084 19,724 (444)
購入 Vodafone Group plc, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
80.00, Apr. 2023
GBP (1,807) 18,300 (54,614) (7,658)
売却 Vodafone Group plc, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
80.00, Mar. 2023
GBP (962) 9,742 (5,815) 4,429
売却 Vodafone Group plc, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
80.00, Jan. 2023
GBP 1,807 18,300 120,151 12,063
購入 Vodafone Group plc, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
86.00, Mar. 2023
GBP 962 9,742 34,890 (2,552)
購入 Vodafone Group plc, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
86.00, Jan. 2023
USD (2) 6,580 (98) 4
売却 Williams Cos., Inc.(The), Call Option, Morgan Stanley
Strike Price 35.00, Feb. 2023
USD 73 612,981 49,275 18,909
購入 Workiva, Inc., Call Option, Strike Price Morgan Stanley
80.00, Jan. 2023
USD (73) 612,981 (17,885) (6,597)
売却 Workiva, Inc., Call Option, Strike MorganStanley
Price90.00, Jan. 2023
845,798 (348,152)
指数オプション
USD 86 198,644 10,320 (6,946)
購入 CBOE Volatility Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 24.00, Jan. 2023
USD 67 154,757 6,164 (9,297)
購入 CBOE Volatility Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 25.00, Jan. 2023
USD 138 318,754 27,600 (9,930)
購入 CBOE Volatility Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 26.00, Feb. 2023
USD 69 159,377 5,175 (10,058)
購入 CBOE Volatility Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 26.00, Jan. 2023
USD 120 277,177 20,640 (7,336)
購入 CBOE Volatility Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 27.00, Feb. 2023
USD 54 124,730 12,744 (797)
購入 CBOE Volatility Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 28.00, Mar. 2023
USD 182 420,385 36,946 (2,300)
購入 CBOE Volatility Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 24.00, Jan. 2023
USD 142 327,993 39,476 (3,233)
購入 CBOE Volatility Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 25.00, Jan. 2023
USD 123 284,107 44,649 1,505
購入 CBOE Volatility Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 26.00, Jan. 2023
USD 112 258,699 46,480 474
購入 CBOE Volatility Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 27.00, Feb. 2023
USD 20 4,408,900 20 (50,586)
購入 E-mini NASDAQ 100, Call Option, Strike Price Morgan Stanley
11,200.00, Dec. 2022
USD (18) 3,968,010 (18) 27,130
売却 E-mini NASDAQ 100, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
10,830.00, Dec. 2022
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
購入/売却 銘柄 取引相手方 取引 購入/ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 (売却) (米ドル) (米ドル) /(損失)
契約数 (米ドル)
USD (1) 220,445 (5,350) 417
売却 E-mini NASDAQ 100, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
11,000.00, Jan. 2023
EUR (33) 1,340,091 (13,282) (1,814)
売却 EURO STOXX 50 Index, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 3,400.00, Mar. 2023
EUR (40) 1,624,352 (2,227) 2,029
売却 EURO STOXX 50 Index, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 3,675.00, Jan. 2023
EUR 36 1,461,917 40,424 3,029
購入 EURO STOXX 50 Index, Put Option, Strike Morgan Stanley
Price 3,700.00, Mar. 2023
EUR 370,000 1,502,525,807 8,155 (1,432)
購入 EURO STOXX 50 Price Index, Put Option, Goldman Sachs
Strike Price 3,700.00, Feb. 2023
USD 3 3,306,675 18,600 (4,445)
購入 NASDAQ 100 Emini Index USD 1150020/JAN/2023 Morgan Stanley
(IXF23C Y 11500.00,Call Option, Strike Price
11,500.00, Jan. 2023
USD (6) 6,613,350 (7,380) 5,290
売却 NASDAQ 100 Emini Index USD 1190020/JAN/2023 Morgan Stanley
(IXF23C Y 11900.00,Call Option, Strike Price
11,900.00, Jan. 2023
USD 3 3,306,675 1,680 (83)
購入 NASDAQ 100 Emini Index USD12300 20/JAN/2023 Morgan Stanley
(IXF23C Y12300.00, Call Option, Strike Price
12,300.00, Jan. 2023
USD (1) 193,050 (4,275) (314)
売却 S&P 500 Emini Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 4,000.00, Mar. 2023
USD 1 193,050 1,438 (551)
購入 S&P 500 Emini Index, Call Option, Strike J.P.Morgan
Price 4,200.00, Mar. 2023
USD 13 2,509,650 2,177 (2,261)
購入 S&P 500 Emini Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 2,600.00, Mar. 2023
USD 1 193,050 245 (2,619)
購入 S&P 500 Emini Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 2,800.00, Mar. 2023
USD (13) 2,509,650 (5,038) 4,329
売却 S&P 500 Emini Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 3,000.00, Mar. 2023
USD (13) 2,509,650 (9,263) 5,209
S&P 500 Emini Index, Put Option,Strike Price J.P.Morgan
3,200.00, Mar. 2023
売却
USD 13 2,509,650 43,388 3,698
購入 S&P 500 Emini Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 3,600.00, Mar. 2023
USD (6) 1,158,300 (3,375) 1,868
売却 S&P 500 Emini Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 3,600.00, Jan. 2023
USD 6 1,158,300 10,950 (7,050)
購入 S&P 500 Emini Index, Put Option, Strike J.P.Morgan
Price 3,750.00, Jan. 2023
USD 3 1,151,850 15 (8,107)
購入 S&P 500 Index, Call Option, Strike Price Morgan Stanley
3,900.00, Dec. 2022
USD 41 15,741,950 205 (174,279)
購入 S&P 500 Index, Call Option, Strike Price Morgan Stanley
4,200.00, Dec. 2022
USD 26 9,982,700 2,470 (1,430)
購入 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
3,150.00, Jan. 2023
USD (30) 11,518,500 (62,400) 10,462
売却 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
3,300.00, Mar. 2023
USD (52) 19,965,400 (9,360) 3,691
売却 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
3,300.00, Jan. 2023
USD 26 9,982,700 11,154 (2,730)
購入 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
3,450.00, Jan. 2023
USD 18 6,911,100 119,916 (28,642)
購入 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
3,600.00, Mar. 2023
USD 20 7,679,000 185,560 17,766
購入 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price Morgan Stanley
3,700.00, Mar. 2023
574,623 (249,343)
1,722,419 (710,666)
注 13 -証券貸付
当期中、本投資法人は貸付代理店であるゴールドマン・サックスおよびJPモルガンを通じて証券貸付プロ
グラムに参加した。
2022 年 12 月 31 日現在、貸付証券および対応する受領担保の時価は、以下のとおりであった。
ファンド 通貨 貸付代理店 取引相手方 ファンド通貨における ファンド通貨における
貸付証券の時価 担保として受領された
ソブリン債の時価
該当なし
当期中、証券貸付プログラムは以下の収益および費用を生じた。
ファンド通貨 貸付代理店 ファンド通貨における ファンド通貨における ファンド通貨における
総収益 直接または間接的な 純収益
運用コストおよび報酬
該当なし
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半期報告書(外国投資証券)
注 14 -投資運用報酬
管理会社は、本投資法人から会計期間中の日々の各ファンドの平均純資産に対する一定比率(年率)(以下
に詳述される。)に相当する月次の投資運用報酬を受領する。ファンドがその他のフランクリン・テンプル
トンのファンドに投資する場合、投資運用報酬は投資された金額には適用されない。以下の料率が 2022 年 12
月 31 日現在、異なるファンドに関して適用される。
投資運用会社は、管理会社が本投資法人より受領した投資運用報酬から報酬を受領する。
クラスX投資証券およびクラスY投資証券の取得に関して投資者による未払いの投資運用報酬はなく、かわ
りに報酬は別の契約に基づき投資運用会社または関係会社に支払われる。
クラスXおよびクラスY以外の
その他のクラス
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド 2.05 %
注 15 -成功報酬
管理会社は、該当する場合、投資証券クラスに帰属する純資産から日々算出かつ発生し、各会計年度末に支
払われる年間の実績ベースの成功報酬(以下「成功報酬」という。)を受領する権利を有することがある。
成功報酬は、アウトパフォーマンスの場合、すなわち、該当する運用期間中の純資産価額(請求される発行
手数料および/または買戻手数料控除後)の増加が、(ⅰ)同じ期間における目標ベンチマークの増加、お
よび(ⅱ)英文目論見書に定義される該当するハイ・ウォーターマーク・ポイントを超える場合に支払われ
る。
投資主が、運用期間末の前にすべてまたは一部の投資証券を買い戻す場合、当該投資証券に関して発生した
成功報酬は、当該取引日に確定しその後支払われる。
2022 年 12 月 31 日現在、以下の成功報酬がクラスPF投資証券について適用される。
該当なし
注 16 -ソフト・コミッション
最良執行の獲得に矛盾しないように、投資運用会社により、本投資法人のためのポートフォリオ取引に対す
るブローカー手数料は、ブローカー/ディーラーが提供した調査業務の報酬、さらに当該ブローカー/
ディーラーによる注文執行において提供される業務に対するものとして、当該ブローカー/ディーラーに対
し振分けられる。
投資調査および情報ならびに関連業務を受領することで、投資運用会社が自身の調査および分析を補い、個
人およびその他の企業の調査人員の見通しおよび情報を利用できる。
かかる関連業務には、投資運用会社が直接支払う移動、宿泊、接待、一般管理用品または業務、事務用品全
般または施設、会費、従業員給与または直接的な金銭の支払は含まない。
注 17 -関連当事者取引
本投資法人の一定の取締役は、ファンドの様々な投資運用会社、とりわけ、フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ(ブラジル)リミテッド、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(アジア)リ
ミテッド、テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシーおよびフランクリン・テンプルト
ン・インスティチューショナル・エルエルシーの一または複数の役員および/または取締役であるか、また
はその場合がある。関連当事者とのすべての取引は、通常の業務の過程で、通常の取引条件で締結された。
管理会社に関して本投資法人により発生する投資運用報酬は、財務書類の注 14 に詳述されている。
フランクリン・テンプルトンに関連ブローカーは存在せず、 2022 年 12 月 31 日に終了した期間中に関連ブロー
カーと締結された取引はなかった。
2022 年 12 月 31 日に終了した期間中、本投資法人はファンドの管理会社および主販売会社としてのフランクリ
ン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルに関して管理事務代行報
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酬および名義書換事務代行報酬ならびに投資証券のメンテナンス手数料およびサービシング手数料が発生し
た。
注記3に定義されているファンド間投資またはフランクリン・テンプルトンにより発行される商品への投資
は、通常の市況において行われる。
注 18 -税金
現行の税法および税慣行に基づき、本投資法人は、ルクセンブルグ大公国において、収益または実現もしく
は未実現キャピタル・ゲインにつき課税されない。
本投資法人は、年率 0.05 %の税金をルクセンブルグ大公国に支払う義務があり、かかる税金は、四半期毎に
支払われ、各四半期終了時の各ファンドの純資産価額を基準に計算される(当該利率が 0.01 %である
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund は除く。)。かかる税金は、既にかかる税金の課税対
象となっているその他の投資信託に投資しているファンドの資産の該当部分については適用されない。クラ
スI、クラスXおよびクラスY投資証券も、当該投資証券クラスの投資主がすべて機関投資家である場合、
年率 0.01 %の軽減税の恩恵を受ける。
本投資法人が受領した投資収益または実現キャピタル・ゲインは、源泉地国において課税対象となることが
ある。投資有価証券の未実現キャピタル・ゲインに係る未払税金に関するすべての負債は、負債が具体化す
るという合理的な確実性が得られた直後に計上される。
本投資法人の投資証券の発行に際して、ルクセンブルグ大公国の印紙税またはその他の税金は課されない。
本投資法人は、ルクセンブルグ大公国において、付加価値税につき登録されており、現行法に従い付加価値
税の対象となる。
注 19 -投資証券クラス
クラスA投資証券:
資産クラスによって異なる投資総額に対して 5.75 %を上限とした販売手数料を適用される純資産価額に加え
た金額で販売される。さらに、適用される平均純資産価額に対する年率 0.50 %を上限とするメンテナンス手
数料が控除され、主販売会社に支払われる。当該費用は、日々発生し、毎月控除され主販売会社に対して支
払われる。1%を上限とする後払販売手数料は、主販売会社により留保され、 100 万米ドル以上の適格投資の
一定の買戻しに対して買戻しから 18 か月以内に適用される。
累積型投資証券(acc):
配当金の分配は行わないが、帰属する収益は投資証券の増加価格に反映される。すべてのその他の諸条件
は、分配型投資証券に適用される条件と同じである。
注 20 -費用の払戻し
費用の上限が定められている投資証券クラスに関して、費用のレベルは日次ベースで、計算され、上限額と
比較される。費用のレベルが上限額を超える場合、当該差額は費用の減少(以下「報酬の払戻し」とい
う。)として計上される。成功報酬は、上限が定められている費用に含まれない。毎月ベースで、報酬の払
戻しはフランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルにより
受領された報酬から控除される。
報酬の払戻しの金額は、「運用計算書および純資産変動計算書」の「費用の払戻し」に開示されている。
注 21 -その他の費用
その他の費用は、主に執行役員費用、弁護士費用、登録・届出手数料、代理店報および税金に係る予算調整
からなっている。
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半期報告書(外国投資証券)
注 22 -投資資産変動計算書
当期中に取引された各ファンドの購入および売却の合計を記載した一覧は、請求に応じて本投資法人の登記
上の事務所において入手することができる。
注 23 -取引費用
取引費用とは、金融資産または金融負債を取得または処分するために発生した費用である。取引費用には、
エージェント、ブローカーおよびディーラーに支払われた報酬および手数料が含まれる。 2022 年 12 月 31 日に
終了した期間中、本投資法人は以下の取引費用を負担した。
ファンド名 通貨 金額
フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド USD 890,566
債務証券およびデリバティブに関して、取引費用は証券の購入価格から個別に特定されないため個別に開示されない。
注 24 -平準化
ファンドは、平準化として知られる会計慣行を使用し、それにより、投資証券1口当たりベースで取引日の
未分配の投資純収益の金額に等しい、投資証券の発行手取金または売却費用の一部が未分配の収益に計上ま
たは請求される。その結果、投資証券1口当たりの未分配の投資純収益は、投資証券の発行または買戻しに
よる影響を受けない。しかしながら、累積投資証券のみを募集するファンドに関しては、取締役会は平準化
を適用しない権利を留保する。
注 25 -総費用比率
比率で表示される総費用比率(以下「TER」という。)は、 2022 年 12 月 31 日に終了した期間において各投
資証券クラスの年間費用総額が各投資証券クラスの平均純資産にどのように関連しているかを表示するもの
である。費用総額は、「運用計算書および純資産変動計算書」に要約される投資運用報酬、管理事務代行報
酬および名義書換事務代行報酬、保管報酬ならびにその他の費用から構成される。
当期中に設定された投資証券クラスについて、TERは年換算されている。
注 26 -グローバル与信枠
2022 年2月4日付で、本投資法人は、フランクリン・テンプルトンが運用するその他の欧州および米国の登
録投資信託(以下、個別的に「借り手」、および総称して「貸出先」という。)と共に、将来における予期
しない、または著しく大規模な買戻請求に応える能力を含む一時的かつ緊急の目的のため貸出先に対して
ファンドの資金を提供する合計 2,675 百万米ドルのジョイント・シンジケート・シニア・無担保与信枠(グ
ローバル与信枠)を締結した。
グローバル与信枠の条件に基づき、本投資法人による借入に課せられる利息および本投資法人に生じたその
他の費用に加えて、本投資法人は、すべての貸出先の純資産総額の関連する割り当て分に基づき、グローバ
ル与信枠の未使用部分に基づく年間コミットメント・フィーを含むグローバル与信枠の実施および維持に関
連して発生した報酬および費用の割り当て分を支払う。
2022 年 12 月 31 日に終了した会計期間中、本投資法人はグローバル与信枠を使用しなかった。
注 27 -略称
国
AGO アンゴラ DNK デンマーク JEY ジャージー PHL フィリピン
ARE アラブ首長国連邦 DOM ドミニカ共和国 JOR ヨルダン POL ポーランド
ARG アルゼンチン ECU エクアドル JPN 日本 PRT ポルトガル
ARM アルメニア EGY エジプト KAZ カザフスタン PRY パラグアイ
AUS オーストラリア ESP スペイン KEN ケニア QAT カタール
AUT オーストリア EST エストニア KGZ キルギス ROU ルーマニア
AZE アゼルバイジャン ETH エチオピア KHM カンボジア RUS ロシア
BEL ベルギー FIN フィンランド KOR 韓国 SAU サウジアラビア
BEN ベナン FRA フランス KWT クウェート SGP シンガポール
BFA ブルキナファソ GAB ガボン LKA スリランカ SLV エルサルバドル
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BGD バングラデシュ GBR 英国 LTU リトアニア SP 国際機関
BHR バーレーン GEO ジョージア LUX ルクセンブルグ SVK スロバキア
BHS バハマ GHA ガーナ LVA ラトビア SVN スロベニア
BLR ベラルーシ GRC ギリシャ MAC マカオ SWE スウェーデン
BMD バミューダ GRD グレナダ MAR モロッコ THA タイ
BRL ブラジル GTM グアテマラ MDA モルドバ TTO トリニダード・トバゴ
CAN カナダ HKG 香港 MEX メキシコ TUN チュニジア
CHE スイス HND ホンジュラス MNG モンゴル TUR トルコ
CHL チリ HRV クロアチア MOZ モザンビーク TWN 台湾
CHN 中国 HUN ハンガリー MYS マレーシア TZA タンザニア
CIV コートジボワール IDN インドネシア NGA ナイジェリア UKR ウクライナ
CMR カメルーン IND インド NLD オランダ URY ウルグアイ
COL コロンビア IRL アイルランド NOR ノルウェー USA アメリカ合衆国
CRI コスタリカ IRQ イラク NZL ニュージーランド UZB ウズベキスタン
CYM ケイマン諸島 ISL アイスランド OMN オマーン VNM ベトナム
CYP キプロス ISR イスラエル PAK パキスタン ZAF 南アフリカ
CZE チェコ共和国 ITA イタリア PAN パナマ ZMB ザンビア
DEU ドイツ JAM ジャマイカ PER ペルー
通貨
AED UAE ディルハム EGP エジプト・ポンド KZT テンゲ SAR サウジアラビア・リヤル
ARS アルゼンチン・ペソ EUR ユーロ LKR スリランカ・ルピー SEK スウェーデン・クローナ
AUD オーストラリア・ドル GBP 英ポンド MAD モロッコ・ディルハム SGD シンガポール・ドル
BDT バングラデシュ・タカ GHS ガーナ・セディ MXN メキシコ・ペソ THB タイ・バーツ
BRL ブラジル・レアル HKD 香港ドル MYR マレーシア・リンギット TRY トルコ・リラ
CAD カナダ・ドル HUF ハンガリー・フォリント NOK ノルウェー・クローネ TWD 台湾ドル
CHF スイス・フラン IDR インドネシア・ルピア NZD ニュージーランド・ドル USD 米ドル
CLP チリ・ペソ INR インド・ルピー PEN ペルー・ヌエボ・ソル UYU ウルグアイ・ペソ
CNH /
人民元 ISK アイスランド・クローナ PHP フィリピン・ペソ UZS ウズベキスタン・ソム
CNY
COP コロンビア・ペソ JPY 日本円 PLN ポーランド・ズロチ VND ベトナム・ドン
CZK チェコ・コルナ KES ケニア・シリング QAR カタール・リヤル ZAR 南アフリカ・ランド
DKK デンマーク・クローネ KRW 韓国ウォン RON 新ルーマニア・レウ
DOP ドミニカ共和国ペソ KWD クウェート・ディナール RUB ロシア・ルーブル
Jan 1月 Apr 4月 Jul 7月 Oct 10 月
Feb 2月 May 5月 Aug 8月 Nov 11 月
Mar 3月 Jun 6月 Sep 9月 Dec 12 月
注 28 -追加情報
2022 年 10 月2日以前において、登録および名義書換代行業務は、管理会社であるフランクリン・テンプルト
ン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルによって内部で行われていた。 2022 年 10
月3日付で、ヴィルタス・パートナーズ・ファンド・サービシズ・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・
エルが本投資法人の登録機関および名義書換事務代行会社として管理会社によって任命された。
注 29 -後発事象
報告日以降、後発事象はなかった。
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(2)【投資有価証券明細表等】
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-
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投資有価証券明細表
2022 年 12 月 31 日現在
(通貨:米ドル)
純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
公認の証券取引所への上場を認可されている譲渡性のある証券
株式
航空宇宙・防衛
37,931 Maxar Technologies, Inc. USA USD 1,962,550 0.17
22,156 Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. USA USD 1,239,185 0.11
3,201,735 0.28
航空貨物・物流
36,525 Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. USA USD 3,681,720 0.32
180 United Parcel Service, Inc. 'B' USA USD 31,291 -
3,713,011 0.32
旅客航空輸送業
78,100 Cathay Pacific Airways Ltd. HKG HKD 85,087 0.01
2,906 American Airlines Group, Inc. USA USD 36,964 0.01
420 Copa Holdings SA 'A' PAN USD 34,932 -
7,740 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, ADR BRL USD 20,666 -
177,649 0.02
自動車部品
25,375 Mobileye Global, Inc. 'A' ISR USD 889,647 0.08
889,647 0.08
自動車
187,076 NIO, Inc., ADR CHN USD 1,823,991 0.16
1,213 Li Auto, Inc., ADR CHN USD 24,745 -
2,533 Lucid Group, Inc. USA USD 17,300 -
1,091 Ford Motor Co. USA USD 12,688 -
898 Fisker, Inc. USA USD 6,529 -
1,885,253 0.16
銀行
58,250 First Horizon Corp. USA USD 1,427,125 0.12
34,645 Bank of America Corp. USA USD 1,147,442 0.10
741 First Citizens BancShares, Inc. 'A' USA USD 561,945 0.05
3,136,512 0.27
飲料
225,382 Davide Campari-Milano NV ITA EUR 2,288,147 0.20
15,468 Monster Beverage Corp. USA USD 1,570,466 0.14
7,620 PepsiCo, Inc. USA USD 1,376,629 0.12
525 Coca-Cola Co. (The) USA USD 33,395 -
5,268,637 0.46
バイオテクノロジー
66,692 Horizon Therapeutics plc USA USD 7,589,549 0.66
186,605 Myovant Sciences Ltd. USA USD 5,030,871 0.44
124,040 AVEO Pharmaceuticals, Inc. USA USD 1,854,398 0.16
25,373 Coherus Biosciences, Inc. USA USD 200,954 0.02
9,352 Biohaven Ltd. USA USD 129,806 0.01
8,544 Avid Bioservices, Inc. USA USD 117,651 0.01
4,815 Intercept Pharmaceuticals, Inc. USA USD 59,561 -
306 AbbVie, Inc. USA USD 49,453 -
1,533 MannKind Corp. USA USD 8,079 -
173 Ionis Pharmaceuticals, Inc. USA USD 6,534 -
15,046,856 1.30
資本市場
75,643 Cowen, Inc. 'A' USA USD 2,921,333 0.25
5,732 Moody's Corp. USA USD 1,597,050 0.14
131,496 Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A' USA USD 1,307,728 0.11
114,744 Concord Acquisition Corp. II 'A' USA USD 1,141,129 0.10
18,549 Amundi SA, Reg. S, 144A FRA EUR 1,051,894 0.09
84,256 Athena Technology Acquisition Corp. II 'A' USA USD 847,194 0.07
80,629 Rosecliff Acquisition Corp. I 'A' USA USD 846,604 0.07
81,764 Elliott Opportunity II Corp. 'A' USA USD 824,181 0.07
71,152 FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A' USA USD 713,655 0.06
65,420 Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A' USA USD 644,387 0.06
56,919 Digital Transformation Opportunities Corp. 'A' USA USD 571,751 0.05
139,135 Anima Holding SpA, Reg. S, 144A ITA EUR 557,001 0.05
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
55,769 Khosla Ventures Acquisition Co. III 'A' USA USD 555,180 0.05
46,512 Hedosophia European Growth GBR EUR 486,267 0.04
45,861 Fifth Wall Acquisition Corp. III 'A' USA USD 460,674 0.04
45,372 dMY Technology Group, Inc. VI USA USD 455,989 0.04
41,312 FTAC Athena Acquisition Corp. 'A' USA USD 417,664 0.04
40,002 Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 'A' USA USD 397,220 0.04
39,328 Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A' USA USD 395,246 0.03
36,090 Athena Consumer Acquisition Corp. 'A' USA USD 383,456 0.03
36,234 Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A' NLD EUR 380,109 0.03
37,702 Pathfinder Acquisition Corp. 'A' USA USD 379,848 0.03
36,600 Churchill Capital Corp. VII 'A' USA USD 364,902 0.03
33,123 Corner Growth Acquisition Corp. 'A' USA USD 327,586 0.03
31,995 RMG Acquisition Corp. III 'A' USA USD 323,149 0.03
32,035 First Reserve Sustainable Growth Corp. 'A' USA USD 321,952 0.03
29,611 Lazard Growth Acquisition Corp. I USA USD 299,367 0.03
28,910 TB SA Acquisition Corp. 'A' CYM USD 291,702 0.03
26,988 Learn CW Investment Corp. 'A' USA USD 273,253 0.02
25,614 Global Partner Acquisition Corp. II 'A' USA USD 258,958 0.02
25,481 Fintech Evolution Acquisition Group 'A' USA USD 257,358 0.02
25,608 Khosla Ventures Acquisition Co. USA USD 255,568 0.02
24,660 Orion Biotech Opportunities Corp. 'A' USA USD 248,326 0.02
24,226 SVF Investment Corp. 'A' USA USD 244,925 0.02
23,805 Pontem Corp. 'A' USA USD 240,669 0.02
24,260 TPG Pace Beneficial II Corp. 'A' USA USD 238,354 0.02
23,700 Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A' USA USD 237,474 0.02
23,405 Valor Latitude Acquisition Corp. 'A' USA USD 235,454 0.02
22,438 Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. USA USD 230,887 0.02
22,280 LF Capital Acquisition Corp. II USA USD 228,593 0.02
21,969 Motive Capital Corp. II 'A' USA USD 224,743 0.02
21,222 RCF Acquisition Corp. 'A' USA USD 217,738 0.02
21,048 Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 'A' USA USD 217,426 0.02
20,899 Mason Industrial Technology, Inc. 'A' USA USD 208,885 0.02
20,517 Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A' USA USD 206,606 0.02
19,082 Sculptor Acquisition Corp. I 'A' USA USD 195,781 0.02
19,204 Juniper II Corp. 'A' USA USD 195,305 0.02
18,290 Carney Technology Acquisition Corp. II 'A' USA USD 187,290 0.02
18,743 Social Leverage Acquisition Corp. I USA USD 186,493 0.02
18,014 Innovative International Acquisition Corp. 'A' USA USD 185,544 0.02
18,124 Focus Impact Acquisition Corp. 'A' USA USD 184,502 0.02
18,285 Fusion Acquisition Corp. II 'A' USA USD 183,581 0.02
17,970 Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 'A' USA USD 180,419 0.02
16,462 Concord Acquisition Corp. III 'A' USA USD 167,748 0.02
16,133 Fortress Capital Acquisition Corp. 'A' USA USD 162,943 0.01
15,160 CIIG Capital Partners II, Inc. 'A' USA USD 154,480 0.01
14,334 TLG Acquisition One Corp. 'A' USA USD 145,920 0.01
14,394 Marlin Technology Corp. 'A' USA USD 145,811 0.01
14,299 two/CA 'A' USA USD 144,277 0.01
14,289 SVF Investment Corp. 2 'A' USA USD 144,033 0.01
13,716 Rigel Resource Acquisition Corp. 'A' USA USD 141,138 0.01
13,338 Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 'A' USA USD 137,248 0.01
13,065 Apollo Strategic Growth Capital II 'A' USA USD 130,911 0.01
12,649 Vector Acquisition Corp. II 'A' USA USD 127,755 0.01
12,123 ESM Acquisition Corp. 'A' USA USD 122,321 0.01
11,960 Sustainable Development Acquisition I Corp. USA USD 119,839 0.01
11,085 Twin Ridge Capital Acquisition Corp. 'A' USA USD 111,848 0.01
10,987 Conyers Park III Acquisition Corp. 'A' USA USD 108,661 0.01
10,732 Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 'A' USA USD 107,857 0.01
10,668 FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A' USA USD 107,747 0.01
9,969 Crystal Peak Acquisition 'A' CYM USD 99,690 0.01
9,496 VPC Impact Acquisition Holdings II 'A' USA USD 96,005 0.01
9,429 North Atlantic Acquisition Corp. 'A' USA USD 95,327 0.01
8,839 Pegasus Acquisition Co. Europe BV NLD EUR 94,428 0.01
9,388 Churchill Capital Corp. V 'A' USA USD 93,317 0.01
8,775 Jaws Mustang Acquisition Corp. USA USD 88,802 0.01
8,496 Slam Corp. 'A' USA USD 85,810 0.01
8,433 Ares Acquisition Corp. 'A' USA USD 84,920 0.01
7,958 Ascendant Digital Acquisition Corp. III 'A' USA USD 82,127 0.01
7,970 G Squared Ascend I, Inc. 'A' USA USD 80,537 0.01
8,115 Aequi Acquisition Corp. 'A' USA USD 79,933 0.01
7,096 Twelve Seas Investment Co. II 'A' USA USD 71,528 0.01
6,668 Legato Merger Corp. II USA USD 67,480 0.01
6,199 Obotech Acquisition SE 'A' LUX EUR 65,030 0.01
5,724 Hedosophia European Growth GBR EUR 58,822 0.01
4,923 Energy Transition Partners BV NLD EUR 51,249 -
5,046 Social Leverage Acquisition Corp. I 'A' USA USD 50,460 -
4,955 MSD Acquisition Corp. 'A' USA USD 50,045 -
5,110 Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A' USA USD 49,874 -
4,889 Forum Merger IV Corp. 'A' USA USD 49,134 -
4,734 StoneBridge Acquisition Corp. USA USD 48,665 -
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
3,985 RMG Acquisition Corp. III USA USD 40,169 -
3,862 Churchill Capital Corp. VI 'A' USA USD 38,601 -
3,718 VMG Consumer Acquisition Corp. 'A' USA USD 37,924 -
252 Morgan Stanley USA USD 21,425 -
1,988 Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A' USA USD 19,989 -
24 BlackRock, Inc. USA USD 17,007 -
798 CC Neuberger Principal Holdings III USA USD 8,060 -
751 Apollo Strategic Growth Capital II USA USD 7,713 -
7,572 Growth For Good Acquisition Corp. Rights USA USD 303 -
28,803,261 2.50
化学
29,093 Sherwin-Williams Co. (The) USA USD 6,904,642 0.60
33,196 Tronox Holdings plc 'A' USA USD 455,117 0.04
73,707 Amyris, Inc. USA USD 112,772 0.01
42,136 Danimer Scientific, Inc. USA USD 75,423 0.01
293 Livent Corp. USA USD 5,822 -
7,553,776 0.66
商業サービス・用品
302,266 HomeServe plc GBR GBP 4,374,131 0.38
232,787 Biffa plc, Reg. S, 144A GBR GBP 1,146,537 0.10
16,242 IAA, Inc. USA USD 649,680 0.06
6,170,348 0.54
通信機器
312 Cisco Systems, Inc. USA USD 14,864 -
14,864 -
建設・土木
46,720 MasTec, Inc. USA USD 3,986,618 0.35
22,889 Quanta Services, Inc. USA USD 3,261,682 0.28
12,696 AECOM USA USD 1,078,271 0.09
8,326,571 0.72
建設資材
64,222 Cemex SAB de CV, ADR MEX USD 260,099 0.02
260,099 0.02
消費者金融
19,905 EZCORP, Inc. 'A' USA USD 162,226 0.01
162,226 0.01
包装産業
107,966 Ball Corp. USA USD 5,521,381 0.48
106 Packaging Corp. of America USA USD 13,559 -
5,534,940 0.48
販売
7,693 Pool Corp. USA USD 2,325,825 0.20
2,325,825 0.20
各種金融サービス
5,103 Berkshire Hathaway, Inc. 'B' USA USD 1,576,317 0.14
1,576,317 0.14
代替通信事業会社
33,432 Vantage Towers AG DEU EUR 1,145,765 0.10
100 Bandwidth, Inc. 'A' USA USD 2,295 -
1,148,060 0.10
電力
67,239 Constellation Energy Corp. USA USD 5,796,674 0.50
55,951 NextEra Energy, Inc. USA USD 4,677,503 0.41
519,568 Enel SpA ITA EUR 2,794,312 0.24
115,267 PG&E Corp. USA USD 1,874,241 0.16
27,819 Edison International USA USD 1,769,845 0.15
13,530 PNM Resources, Inc. USA USD 660,129 0.06
118,610 Origin Energy Ltd. AUS AUD 620,796 0.06
203 Duke Energy Corp. USA USD 20,907 -
18,214,407 1.58
電気設備
137,043 Array Technologies, Inc. USA USD 2,649,041 0.23
126,442 Fluence Energy, Inc. USA USD 2,168,480 0.19
157,965 Enovix Corp. USA USD 1,965,085 0.17
141,683 Stem, Inc. USA USD 1,266,646 0.11
52,094 Sunrun, Inc. USA USD 1,251,298 0.11
43,217 Shoals Technologies Group, Inc. 'A' USA USD 1,066,163 0.09
118,731 FREYR Battery SA NOR USD 1,030,585 0.09
11,163 Bloom Energy Corp. 'A' USA USD 213,437 0.02
2,888 Plug Power, Inc. USA USD 35,725 -
159 Emerson Electric Co. USA USD 15,273 -
11,661,733 1.01
電子装置・機器・部品
104,507 Flex Ltd. USA USD 2,242,720 0.20
99,152 Hollysys Automation Technologies Ltd. CHN USD 1,629,068 0.14
3,871,788 0.34
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
エネルギー設備・サービス
14,030 Helix Energy Solutions Group, Inc. USA USD 103,542 0.01
337 Nabors Industries Ltd. USA USD 52,191 -
155,733 0.01
娯楽
83,367 Activision Blizzard, Inc. USA USD 6,381,744 0.55
10,504 Manchester United plc 'A' GBR USD 245,058 0.02
18,001 Cinemark Holdings, Inc. USA USD 155,889 0.01
9,248 MGM Holdings, Inc. USA USD 41,731 0.01
6,824,422 0.59
エクイティ不動産投資信託 (REITs)
280,837 STORE Capital Corp. USA USD 9,003,634 0.78
117 American Tower Corp. USA USD 24,788 -
9,028,422 0.78
食品・生活必需品小売り
194 Walmart, Inc. USA USD 27,507 -
28 Costco Wholesale Corp. USA USD 12,782 -
40,289 -
食品
5,798 Hershey Co. (The) USA USD 1,342,643 0.12
81 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG CHE CHF 825,393 0.07
2,168,036 0.19
ガス公益事業
167,539 South Jersey Industries, Inc. USA USD 5,952,661 0.52
5,952,661 0.52
ヘルスケア機器・用品
132,501 SeaSpine Holdings Corp. USA USD 1,106,383 0.10
49,826 Apollo Endosurgery, Inc. USA USD 496,765 0.04
6,956 LivaNova plc USA USD 386,336 0.04
239 Abbott Laboratories USA USD 26,240 -
502 Cutera, Inc. USA USD 22,199 -
2,037,923 0.18
ヘルスケア・プロバイダー /ヘルスケア・サービス
3,384 LHC Group, Inc. USA USD 547,159 0.05
53 Elevance Health, Inc. USA USD 27,187 -
49 UnitedHealth Group, Inc. USA USD 25,979 -
600,325 0.05
ホテル・レストラン・レジャー
268,931 Autogrill SpA ITA EUR 1,859,320 0.16
144,357 F45 Training Holdings, Inc. USA USD 411,417 0.04
351 Starbucks Corp. USA USD 34,819 -
674 Royal Caribbean Cruises Ltd. USA USD 33,316 -
828 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. USA USD 10,135 -
400 Carnival Corp. USA USD 3,224 -
2,352,231 0.20
家庭用耐久財
19,132 Weber, Inc. 'A' USA USD 154,013 0.01
154,013 0.01
家庭用品
292 Procter & Gamble Co. (The) USA USD 44,255 -
44,255 -
独立系発電事業者・再生可能電力事業者
117,893 Energy Harbor Corp. USA USD 9,372,494 0.81
230,033 AES Corp. (The) USA USD 6,615,749 0.58
28,440 NextEra Energy Partners LP USA USD 1,993,360 0.17
101,549 Sunnova Energy International, Inc. USA USD 1,828,897 0.16
25,492 Clearway Energy, Inc. USA USD 812,430 0.07
12,299 Clearway Energy, Inc. USA USD 367,986 0.03
20,990,916 1.82
コングロマリット
44,422 General Electric Co. USA USD 3,722,120 0.33
14,188 Toshiba Corp. JPN JPY 493,023 0.04
4,215,143 0.37
保険
26,969 Brown & Brown, Inc. USA USD 1,536,424 0.13
17,936 WR Berkley Corp. USA USD 1,301,615 0.11
4,106 Aon plc 'A' USA USD 1,232,375 0.11
4,070,414 0.35
インタラクティブ・メディアおよびサービス
734 Alphabet, Inc. 'A' USA USD 64,761 0.01
451 Meta Platforms, Inc. 'A' USA USD 54,273 -
124 fuboTV, Inc. USA USD 216 -
119,250 0.01
インターネット小売り・直接販売小売り
20,374 Lands' End, Inc. USA USD 154,639 0.01
684 Amazon.com, Inc. USA USD 57,456 0.01
20,918 Porch Group, Inc. USA USD 39,326 -
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
26 Etsy, Inc. USA USD 3,114 -
95 Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A GBR EUR 2,022 -
256,557 0.02
IT サービス
99,205 Evo Payments, Inc. 'A' USA USD 3,357,097 0.29
7,868 Mastercard, Inc. 'A' USA USD 2,735,940 0.24
81,126 Vnet Group, Inc., ADR CHN USD 459,984 0.04
39,214 MoneyGram International, Inc. USA USD 427,040 0.04
465,875 Pushpay Holdings Ltd. NZL NZD 378,545 0.03
14,545 GDS Holdings Ltd., ADR CHN USD 299,918 0.03
76 Accenture plc 'A' USA USD 20,280 -
111 Cloudflare, Inc. 'A' USA USD 5,018 -
20 Okta, Inc. USA USD 1,367 -
7,685,189 0.67
生命科学機械・サービス
4,357 Mettler-Toledo International, Inc. USA USD 6,297,826 0.55
8,680 Danaher Corp. USA USD 2,303,845 0.20
8,155 Gerresheimer AG DEU EUR 545,532 0.05
38 Thermo Fisher Scientific, Inc. USA USD 20,926 -
3,786 Inotiv, Inc. USA USD 18,703 -
9,186,832 0.80
機械
5,023 FANUC Corp. JPN JPY 751,675 0.07
40,787 Nikola Corp. USA USD 88,100 0.01
22,027 Desktop Metal, Inc. 'A' USA USD 29,957 -
69 Deere & Co. USA USD 29,584 -
59 Cummins, Inc. USA USD 14,295 -
913,611 0.08
海運業
336 Eagle Bulk Shipping, Inc. USA USD 16,780 -
16,780 -
メディア
252,676 Shaw Communications, Inc. 'B' CAN CAD 7,279,831 0.63
67,401 Stroeer SE & Co. KGaA DEU EUR 3,135,887 0.27
55,465 TEGNA, Inc. USA USD 1,175,303 0.10
16,455 Shaw Communications, Inc. 'B' CAN USD 473,575 0.04
223,022 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. USA USD 234,173 0.02
26,123 Altice USA, Inc. 'A' USA USD 120,166 0.01
904 Comcast Corp. 'A' USA USD 31,613 0.01
12,450,548 1.08
金属・鉱業
834,393 Yamana Gold, Inc. CAN USD 4,630,881 0.40
96,032 OZ Minerals Ltd. AUS AUD 1,810,123 0.16
417,605 IAMGOLD Corp. BFA USD 1,077,421 0.10
1,081 United States Steel Corp. USA USD 27,079 -
3,396 Ivanhoe Mines Ltd. 'A' CAN CAD 26,837 -
429 Newmont Corp. USA USD 20,249 -
7,592,590 0.66
モーゲージ不動産投資信託( REIT )
1,732 PennyMac Mortgage Investment Trust USA USD 21,459 -
21,459 -
総合公益事業
24,632 Dominion Energy, Inc. USA USD 1,510,434 0.13
1,510,434 0.13
石油・ガス・消耗燃料
25,306 New Fortress Energy, Inc. USA USD 1,073,480 0.09
8,199 Chesapeake Energy Corp. USA USD 773,740 0.07
10,349 Targa Resources Corp. USA USD 760,651 0.07
255,437 Tellurian, Inc. USA USD 429,134 0.04
8,004 Battalion Oil Corp. USA USD 77,719 0.01
118 Pioneer Natural Resources Co. USA USD 26,950 -
661 Williams Cos., Inc. (The) USA USD 21,747 -
219 El Paso Energy Capital Trust I Preference USA USD 9,864 -
81 Devon Energy Corp. USA USD 4,982 -
3,178,267 0.28
パーソナル用品
10,049 L'Oreal SA FRA EUR 3,598,524 0.31
3,598,524 0.31
医薬品
246 Johnson & Johnson USA USD 43,456 0.01
242 Merck & Co., Inc. USA USD 26,850 -
265 Bristol-Myers Squibb Co. USA USD 19,067 -
89,373 0.01
専門サービス
2,241 Clarivate plc Preference USA USD 84,889 0.01
84,889 0.01
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
不動産管理・開発
287 Redfin Corp. USA USD 1,217 -
1,217 -
陸運・鉄道
78,892 Canadian Pacific Railway Ltd. CAN USD 5,884,554 0.51
24,081 Union Pacific Corp. USA USD 4,986,453 0.43
24,627 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. USA USD 1,290,701 0.11
21,765 CSX Corp. USA USD 674,280 0.06
12,835,988 1.11
半導体・半導体機器
3,639 SolarEdge Technologies, Inc. USA USD 1,030,820 0.09
10,551 Tower Semiconductor Ltd. ISR USD 455,803 0.04
4,697 Silicon Motion Technology Corp., ADR TWN USD 305,258 0.03
611 QUALCOMM, Inc. USA USD 67,173 0.01
62 Broadcom, Inc. USA USD 34,666 -
387 Microchip Technology, Inc. USA USD 27,187 -
1,446 Veeco Instruments, Inc. USA USD 26,867 -
1,947,774 0.17
ソフトウェア
88,570 AVEVA Group plc GBR GBP 3,428,284 0.30
135,298 KnowBe4, Inc. 'A' USA USD 3,352,684 0.29
216,023 Benefitfocus, Inc. USA USD 2,259,601 0.20
18,729 Coupa Software, Inc. USA USD 1,482,775 0.13
3,795 Intuit, Inc. USA USD 1,477,090 0.13
176,051 Micro Focus International plc GBR GBP 1,127,775 0.10
185,612 Elmo Software Ltd. AUS AUD 610,921 0.05
646,531 Infomedia Ltd. AUS AUD 527,359 0.04
37,292 Micro Focus International plc, ADR GBR USD 235,312 0.02
32,304 Momentive Global, Inc. USA USD 226,128 0.02
9,732 Dye & Durham Ltd. CAN CAD 117,948 0.01
138 Microsoft Corp. USA USD 33,095 -
78 Palo Alto Networks, Inc. USA USD 10,884 -
129 Bentley Systems, Inc. 'B' USA USD 4,768 -
1,022 8x8, Inc. USA USD 4,415 -
14,899,039 1.29
専門小売業
11,434 Home Depot, Inc. (The) USA USD 3,611,543 0.31
15,862 Frasers Group plc GBR GBP 135,990 0.01
18,301 Carvana Co. USA USD 86,747 0.01
3,151 Guess?, Inc. USA USD 65,194 0.01
3,899,474 0.34
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
687 Apple, Inc. USA USD 89,262 0.01
89,262 0.01
繊維・アパレル・贅沢品
1,140 Hermes International FRA EUR 1,764,552 0.15
4,804 Lanvin Group Holdings Ltd. CHN USD 43,812 0.01
1,808,364 0.16
貿易・卸売
15,544 Herc Holdings, Inc. USA USD 2,045,124 0.18
2,045,124 0.18
運送インフラ
225,461 Atlas Corp. CAN USD 3,458,572 0.30
3,458,572 0.30
水道
1,369,388 Guangdong Investment Ltd. CHN HKD 1,398,214 0.12
1,398,214 0.12
無線通信サービス
121,155 Vodafone Group plc, ADR GBR USD 1,225,824 0.11
2,813 T-Mobile US, Inc. USA USD 393,820 0.03
1,619,644 0.14
株式合計
278,285,273 24.14
ワラント
航空宇宙・防衛
3,039 Satellogic, Inc. 01/25/2027 URY USD 786 -
786 -
資本市場
52,776 Pegasus Acquisition Co. Europe BV 04/27/2026 NLD EUR 11,299 0.01
27,676 Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A' 12/15/2027 USA USD 6,523 -
4,795 Rice Acquisition Corp. II 03/12/2026 USA USD 5,994 -
10,739 Ares Acquisition Corp. 12/31/2027 USA USD 5,008 -
5,238 FAST Acquisition Corp. II 03/16/2026 USA USD 3,509 -
18,045 Athena Consumer Acquisition Corp. 07/31/2028 USA USD 2,099 -
4,014 Crystal Peak Acquisition 06/22/2026 CYM USD 2,007 -
22,966 Colonnade Acquisition Corp. II 12/31/2027 USA USD 1,407 -
7,540 Pathfinder Acquisition Corp. 12/31/2027 USA USD 1,169 -
26,876 Rosecliff Acquisition Corp. I 12/31/2027 USA USD 1,075 -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
7,591 Apollo Strategic Growth Capital II 12/31/2027 USA USD 1,063 -
26,276 Athena Technology Acquisition Corp. II 10/17/2028 USA USD 1,046 -
11,576 Slam Corp. 12/31/2027 USA USD 1,019 -
13,144 Elliott Opportunity II Corp. 02/19/2023 USA USD 992 -
14,229 Digital Transformation Opportunities Corp. 03/31/2028 USA USD 914 -
1,641 Energy Transition Partners BV 07/16/2026 NLD EUR 854 -
13,494 Learn CW Investment Corp. 12/31/2028 USA USD 809 -
4,932 Orion Biotech Opportunities Corp. 12/31/2027 USA USD 806 -
11,206 Jaws Mustang Acquisition Corp. 01/30/2026 USA USD 728 -
6,858 Rigel Resource Acquisition Corp. 04/19/2023 USA USD 686 -
5,201 Target Global Acquisition I Corp. 12/31/2027 ISR USD 678 -
3,509 Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. 05/14/2023 USA USD 667 -
9,283 Carney Technology Acquisition Corp. II 11/30/2027 USA USD 650 -
11,633 CC Neuberger Principal Holdings III 12/31/2027 USA USD 586 -
10,404 M3-Brigade Acquisition II Corp. 12/31/2027 USA USD 566 -
6,456 Pontem Corp. 12/31/2027 USA USD 516 -
9,541 Sculptor Acquisition Corp. I 04/15/2028 USA USD 515 -
9,062 Focus Impact Acquisition Corp. 04/23/2023 USA USD 453 -
7,206 Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 02/12/2026 USA USD 453 -
7,900 Atlantic Coastal Acquisition Corp. 12/31/2027 USA USD 395 -
7,801 Valor Latitude Acquisition Corp. 12/31/2028 USA USD 390 -
10,524 Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 04/27/2028 USA USD 368 -
16,992 Hedosophia European Growth 05/13/2027 GBR EUR 364 -
11,041 Corner Growth Acquisition Corp. 12/31/2027 USA USD 332 -
4,708 7GC & Co. Holdings, Inc. 12/31/2026 USA USD 330 -
7,323 Motive Capital Corp. II 'A' 05/15/2028 USA USD 294 -
4,186 Northern Star Investment Corp. II 01/31/2028 USA USD 271 -
1,727 Landcadia Holdings IV, Inc. 03/29/2028 USA USD 232 -
9,636 TB SA Acquisition Corp. 03/25/2028 CYM USD 226 -
2,066 Obotech Acquisition SE 04/30/2026 LUX EUR 221 -
11,219 Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. 09/24/2023 USA USD 210 -
9,008 Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 03/31/2027 USA USD 207 -
4,541 Spree Acquisition Corp. 1 Ltd. 12/22/2028 ISR USD 183 -
7,316 Southport Acquisition Corp. 05/24/2028 USA USD 166 -
760 Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 03/12/2026 USA USD 137 -
4,269 Global Partner Acquisition Corp. II 12/31/2027 USA USD 128 -
3,630 B Riley Principal 250 Merger Corp. 12/31/2027 USA USD 109 -
1,485 Blue Whale Acquisition Corp. I 07/09/2023 ARE USD 106 -
8,008 First Reserve Sustainable Growth Corp. 12/31/2027 USA USD 101 -
8,351 Corner Growth Acquisition Corp. 2 03/01/2023 USA USD 84 -
991 MSD Acquisition Corp. 05/13/2023 USA USD 74 -
6,669 Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 11/30/2028 USA USD 70 -
8,493 Fintech Evolution Acquisition Group 03/31/2028 USA USD 68 -
1,859 VMG Consumer Acquisition Corp. 07/03/2023 USA USD 57 -
4,388 Jackson Acquisition Co. 12/31/2028 USA USD 40 -
1,921 Agile Growth Corp. 12/31/2027 USA USD 36 -
2,365 Twelve Seas Investment Co. II 03/02/2028 USA USD 36 -
821 Aequi Acquisition Corp. 'A' 11/30/2027 USA USD 23 -
1,034 Forum Merger IV Corp. 12/31/2027 USA USD 21 -
1,729 Lead Edge Growth Opportunities Ltd. 12/31/2028 USA USD 19 -
22,862 Pioneer Merger Corp. 12/31/2027 USA USD 11 -
5,272 Pine Technology Acquisition Corp. 03/31/2028 USA USD 9 -
7,698 Fusion Acquisition Corp. II 12/31/2027 USA USD 6 -
355 DHC Acquisition Corp. 12/31/2027 USA USD 5 -
143 LDH Growth Corp. I 'A' 12/31/2028 USA USD 3 -
21,605 Crown PropTech Acquisitions 12/31/2027 USA USD 2 -
1,594 G Squared Ascend I, Inc. 12/31/2027 USA USD 2 -
7,014 African Gold Acquisition Corp. 03/13/2028 USA USD 1 -
59,428 0.01
商業サービス・用品
18,170 Shapeways Holdings, Inc. 10/31/2026 USA USD 307 -
307 -
食品
7,709 Benson Hill, Inc. 12/24/2025 USA USD 1,928 -
1,928 -
ホテル・レストラン・レジャー
5,370 Sonder Holdings, Inc. 01/31/2028 USA USD 416 -
1,058 HomeToGo SE 12/31/2025 LUX EUR 1 -
417 -
インタラクティブ・メディアおよびサービス
4,743 Wejo Group Ltd. 11/18/2026 BMD USD 209 -
209 -
インターネット小売り・直接販売小売り
26,258 Cazoo Group Ltd. 08/26/2026 GBR USD 213 -
213 -
IT サービス
1,978 Core Scientific, Inc. 01/19/2027 USA USD 47 -
47 -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
レジャー用品
59,885 Tonies SE 04/30/2026 DEU EUR 19,231 -
19,231 -
機械
35,589 Berkshire Grey, Inc. 07/21/2026 USA USD 2,135 -
4,019 Fast Radius, Inc. 02/11/2028 USA USD 3 -
2,138 -
メディア
93 Innovid Corp. 12/31/2027 ISR USD 37 -
37 -
ソフトウェア
34,665 LiveVox Holdings, Inc. 06/18/2026 USA USD 11,093 -
11,093 -
専門小売業
6,575 Teract SA 11/16/2025 FRA EUR 215 -
215 -
繊維・アパレル・贅沢品
3,548 Ermenegildo Zegna NV 10/30/2027 NLD USD 7,876 -
2,402 Lanvin Group Holdings Ltd. 11/21/2027 CHN USD 721 -
8,597 -
ワラント合計
104,646 0.01
債券
転換社債
1,600,000 Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0.625% 02/09/2028 GBR EUR 1,139,042 0.10
8,000,000 Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 02/05/2026 HKG HKD 1,107,688 0.10
4,583,000 Air France-KLM, Reg. S 0.125% 03/25/2026 FRA EUR 806,280 0.07
700,000 Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1.25% 04/30/2026 GBR EUR 592,083 0.05
700,000 Delivery Hero SE, Reg. S 1% 04/30/2026 KOR EUR 563,736 0.05
700,000 ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 11/03/2027 AUT EUR 528,080 0.05
700,000 Delivery Hero SE, Reg. S 1.5% 01/15/2028 KOR EUR 516,046 0.05
500,000 Pharming Group NV, Reg. S 3% 01/21/2025 NLD EUR 486,737 0.04
700,000 Delivery Hero SE, Reg. S 2.125% 03/10/2029 KOR EUR 486,084 0.04
600,000 Nexi SpA, Reg. S 0% 02/24/2028 ITA EUR 462,495 0.04
451,000 Peloton Interactive, Inc. 0% 02/15/2026 USA USD 321,932 0.03
388,000 Lithium Americas Corp. 1.75% 01/15/2027 CAN USD 304,192 0.03
400,000 Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0.75% 04/16/2026 GBR GBP 284,345 0.02
345,000 Teladoc Health, Inc. 1.25% 06/01/2027 USA USD 266,752 0.02
316,000 Fiverr International Ltd. 0% 11/01/2025 USA USD 257,993 0.02
1,100,000 Zip Co. Ltd., Reg. S 0% 04/23/2028 AUS AUD 168,510 0.01
62,000 StorageVault Canada, Inc., 144A 5% 03/31/2028 CAN CAD 45,790 -
8,337,785 0.72
社債
4,000,000 HSBC Holdings plc 6.25% Perpetual GBR USD 3,908,382 0.34
2,970,000 Tullow Oil plc, Reg. S 10.25% 05/15/2026 GHA USD 2,387,345 0.21
2,200,000 State Bank of India, Reg. S 4.5% 09/28/2023 IND USD 2,186,261 0.19
2,100,000 Standard Chartered plc, Reg. S 7.75% Perpetual GBR USD 2,088,729 0.18
2,933,000 Williams Cos., Inc. (The) 3.5% 10/15/2051 USA USD 2,009,044 0.17
1,765,000 REC Ltd., Reg. S 4.75% 05/19/2023 IND USD 1,757,472 0.15
1,772,000 IIFL Finance Ltd., Reg. S 5.875% 04/20/2023 IND USD 1,752,065 0.15
1,897,000 Douglas GmbH, Reg. S 6% 04/08/2026 DEU EUR 1,708,381 0.15
1,748,000 Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 11/04/2027 GBR GBP 1,618,323 0.14
1,935,000 Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4.5% 05/29/2029 CHN USD 1,607,809 0.14
900,000 ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4.45% 07/24/2023 IND USD 893,349 0.08
1,030,000 IHS Holding Ltd., Reg. S 6.25% 11/29/2028 NGA USD 840,109 0.07
905,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10/01/2026 ISR USD 793,260 0.07
800,000 NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6.15% 12/31/2164 HKG USD 749,840 0.07
1,103,000 Oracle Corp. 3.6% 04/01/2050 USA USD 747,227 0.06
761,000 Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 07/15/2031 GBR GBP 706,729 0.06
700,000 Manappuram Finance Ltd., Reg. S 5.9% 01/13/2023 IND USD 696,500 0.06
690,000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 01/15/2030 GBR GBP 650,845 0.06
735,000 Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 04/27/2027 CHN USD 642,206 0.06
694,000 BP Capital Markets plc, Reg. S 3.625% Perpetual GBR EUR 639,799 0.06
717,000 EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.698% 07/30/2026 CZE EUR 613,370 0.05
600,000 Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 02/21/2023 IND USD 597,750 0.05
600,000 REC Ltd., Reg. S 5.25% 11/13/2023 IND USD 597,016 0.05
852,000 Oracle Corp. 3.85% 04/01/2060 USA USD 569,857 0.05
561,000 Rakuten Group, Inc., 144A 10.25% 11/30/2024 JPN USD 568,010 0.05
516,000 Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 10/15/2025 GBR GBP 558,317 0.05
600,000 St Engineering Solutions USA, Inc., Reg. S 3.75% 05/05/2032 SGP USD 543,328 0.05
540,000 HSBC Holdings plc 4.755% 06/09/2028 GBR USD 511,247 0.04
600,000 Perfect Point Ventures Ltd., Reg. S 5.2% 09/20/2025 HKG USD 510,360 0.04
775,000 HCA, Inc. 3.5% 07/15/2051 USA USD 500,348 0.04
500,000 Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.625% 01/23/2023 THA USD 499,522 0.04
500,000 Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 01/25/2023 CHN USD 499,405 0.04
500,000 Norinchukin Bank (The), Reg. S 5.071% 09/14/2032 JPN USD 489,917 0.04
490,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 07/21/2023 ISR USD 479,970 0.04
607,000 MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.4% 06/07/2051 ARE USD 476,003 0.04
600,000 Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.625% 09/30/2030 CHN USD 460,461 0.04
添付の注記は当財務書類の一部である。
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時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
713,000 Kohl's Corp. 5.55% 07/17/2045 USA USD 450,473 0.04
544,000 Energy Transfer LP 5% 05/15/2050 USA USD 437,044 0.04
565,000 Barclays plc 3.564% 09/23/2035 GBR USD 431,085 0.04
405,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 01/31/2025 ISR EUR 428,286 0.04
412,000 Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 02/15/2027 GBR GBP 417,148 0.04
400,000 Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch, Reg. S 3.75% 02/06/2023 IND USD 396,700 0.03
400,000 REC Ltd., Reg. S 3.375% 07/25/2024 IND USD 383,780 0.03
600,000 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 04/08/2026 CHN USD 383,016 0.03
400,000 Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 8% 04/23/2023 IND USD 378,293 0.03
495,000 Eustream A/S, Reg. S 1.625% 06/25/2027 SVK EUR 359,869 0.03
380,000 HTA Group Ltd., 144A 7% 12/18/2025 TZA USD 353,400 0.03
400,000 Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13.875% 01/21/2024 IND USD 348,857 0.03
365,000 General Motors Co. 5.6% 10/15/2032 USA USD 340,123 0.03
400,000 IHS Holding Ltd., 144A 5.625% 11/29/2026 NGA USD 333,600 0.03
470,000 Prosus NV, Reg. S 4.987% 01/19/2052 CHN USD 333,499 0.03
400,000 Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual KOR USD 322,000 0.03
725,000 § BRL USD 315,375 0.03
Samarco Mineracao SA, Reg. S 4.125% 11/01/2022
426,000 Oracle Corp. 3.6% 04/01/2040 USA USD 314,061 0.03
400,000 Meituan, Reg. S 3.05% 10/28/2030 CHN USD 308,844 0.03
489,000 Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 08/01/2050 USA USD 305,583 0.03
500,000 Prosus NV, Reg. S 3.832% 02/08/2051 CHN USD 303,821 0.03
391,000 Prosus NV, Reg. S 2.778% 01/19/2034 CHN EUR 302,396 0.03
307,000 Laredo Petroleum, Inc. 10.125% 01/15/2028 USA USD 299,857 0.03
616,000 § BRL USD 288,288 0.03
Samarco Mineracao SA, Reg. S 5.75% 10/24/2023
400,000 GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2.95% 03/29/2026 CHN USD 287,146 0.03
300,000 Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.875% 11/22/2026 CHN USD 268,618 0.02
350,000 Prosus NV, Reg. S 1.985% 07/13/2033 CHN EUR 254,441 0.02
270,000 GMR Hyderabad International Airport Ltd., 144A 4.75% 02/02/2026 IND USD 252,527 0.02
325,000 Standard Chartered plc, 144A 3.265% 02/18/2036 GBR USD 240,973 0.02
300,000 Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.875% 11/13/2029 CHN USD 237,367 0.02
200,000 Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 11/16/2028 GBR USD 212,238 0.02
200,000 HSBC Holdings plc 8.113% 11/03/2033 GBR USD 212,218 0.02
220,000 EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 04/26/2024 CZE EUR 209,606 0.02
225,000 Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 11/13/2024 CHN USD 207,806 0.02
333,000 China Grand Automotive Services Ltd., Reg. S 9.125% 01/30/2024 CHN USD 201,865 0.02
235,000 Vodafone Group plc, Reg. S 3% 08/27/2080 GBR EUR 201,401 0.02
200,000 Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 08/16/2023 IND USD 196,250 0.02
220,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 144A 4.2% 08/04/2027 IND USD 193,263 0.02
200,000 Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 01/16/2025 CHN USD 189,763 0.02
200,000 Vedanta Resources Ltd., Reg. S 7.125% 05/31/2023 IND USD 187,907 0.02
200,000 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 04/06/2025 IND USD 187,780 0.02
285,000 China South City Holdings Ltd., Reg. S 9% 06/26/2024 CHN USD 185,250 0.02
200,000 LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4.875% 07/15/2024 HKG USD 184,334 0.02
200,000 KDB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 7.5% Perpetual KOR USD 180,000 0.02
200,000 Prosus NV, Reg. S 3.257% 01/19/2027 CHN USD 179,067 0.02
1,237,000 Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11.25% 04/16/2025 CHN USD 174,122 0.02
176,000 Laredo Petroleum, Inc. 9.5% 01/15/2025 USA USD 173,747 0.02
196,000 Bath & Body Works, Inc. 6.75% 07/01/2036 USA USD 172,617 0.02
200,000 Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.25% 11/07/2027 CHN USD 171,161 0.01
205,000 OneMain Finance Corp. 3.5% 01/15/2027 USA USD 169,990 0.01
200,000 RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 5.9% 03/05/2025 CHN USD 167,500 0.01
205,000 SoftBank Group Corp., Reg. S 5.25% 07/06/2031 JPN USD 165,537 0.01
200,000 Kasikornbank PCL, Reg. S 4% 12/31/2164 THA USD 164,500 0.01
200,000 Prosus NV, Reg. S 1.288% 07/13/2029 CHN EUR 163,202 0.01
191,000 Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 12/13/2028 IND USD 160,407 0.01
200,000 Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4.25% 12/31/2164 CHN USD 154,842 0.01
300,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., Reg. S 4.75% 01/14/2030 CHN USD 154,404 0.01
200,000 LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4.8% 06/18/2026 HKG USD 153,579 0.01
200,000 Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.375% 02/24/2030 CHN USD 152,645 0.01
200,000 GENM Capital Labuan Ltd., 144A 3.882% 04/19/2031 MYS USD 149,080 0.01
167,000 Bath & Body Works, Inc. 6.875% 11/01/2035 USA USD 148,747 0.01
200,000 Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.95% 09/16/2029 CHN USD 147,000 0.01
160,000 Freeport-McMoRan, Inc. 4.25% 03/01/2030 USA USD 145,550 0.01
200,000 New Metro Global Ltd., Reg. S 4.5% 05/02/2026 CHN USD 135,970 0.01
150,000 Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 03/30/2028 ISR USD 135,000 0.01
200,000 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 05/27/2025 CHN USD 133,360 0.01
150,000 FS KKR Capital Corp. 3.4% 01/15/2026 USA USD 133,168 0.01
200,000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd., Reg. S 6% 07/30/2024 CHN USD 129,000 0.01
116,000 Barclays plc 7.437% 11/02/2033 GBR USD 121,900 0.01
150,000 FS KKR Capital Corp. 3.125% 10/12/2028 USA USD 121,182 0.01
190,000 China South City Holdings Ltd., Reg. S 9% 07/20/2024 CHN USD 119,700 0.01
195,000 China South City Holdings Ltd., Reg. S 9% 12/11/2024 CHN USD 118,531 0.01
231,000 BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 09/09/2052 GBR GBP 116,370 0.01
115,000 Ovintiv, Inc. 6.5% 08/15/2034 USA USD 116,110 0.01
140,000 General Motors Co. 5.4% 04/01/2048 USA USD 115,022 0.01
200,000 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2.7% 07/12/2026 CHN USD 114,504 0.01
500,000 § CHN USD 111,403 0.01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.8% 10/20/2024
200,000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd., Reg. S 5.95% 02/04/2027 CHN USD 111,121 0.01
767,000 Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8.5% 06/30/2023 CHN USD 107,382 0.01
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時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
105,000 Freeport-McMoRan, Inc. 4.625% 08/01/2030 USA USD 97,973 0.01
102,000 Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 01/31/2029 GBR GBP 96,617 0.01
100,000 Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 09/18/2027 ESP EUR 96,207 0.01
200,000 Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6.05% 10/13/2025 CHN USD 92,785 0.01
130,000 Pacific Gas and Electric Co. 4.3% 03/15/2045 USA USD 92,651 0.01
405,000 Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/12/2025 CHN USD 91,125 0.01
95,000 Western Midstream Operating LP 3.35% 02/01/2025 USA USD 90,046 0.01
400,000 § CHN USD 88,245 0.01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8.35% 04/19/2023
95,000 EQT Corp. 3.9% 10/01/2027 USA USD 87,910 0.01
100,000 Carnival Corp., Reg. S 7.625% 03/01/2026 USA EUR 86,845 0.01
1,430,000 Zhenro Properties Group Ltd. 8% 03/06/2023 CHN USD 83,655 0.01
200,000 KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 6.3% 02/13/2026 CHN USD 79,500 0.01
200,000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S 4.9% Perpetual CHN USD 78,250 0.01
800,000 § CHN USD 78,232 0.01
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.35% 01/13/2027
100,000 EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.816% 03/02/2031 CZE EUR 70,650 0.01
100,000 New Metro Global Ltd., Reg. S 4.625% 10/15/2025 CHN USD 70,250 0.01
70,000 Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6.5% 06/30/2027 ISR USD 68,145 0.01
85,000 Owl Rock Capital Corp. 2.875% 06/11/2028 USA USD 66,874 0.01
200,000 Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.75% 05/24/2024 CHN USD 64,706 0.01
90,000 Boeing Co. (The) 3.75% 02/01/2050 USA USD 62,168 0.01
60,000 Ally Financial, Inc. 5.75% 11/20/2025 USA USD 58,188 0.01
200,000 Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.25% 08/13/2024 CHN USD 57,080 0.01
300,000 Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6.125% 02/21/2024 CHN USD 56,666 0.01
400,000 § CHN USD 56,305 0.01
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11.7% 11/11/2025
400,000 § CHN USD 56,192 -
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 9.375% 06/30/2024
200,000 CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.45% 08/17/2026 CHN USD 52,862 -
200,000 Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual CHN USD 49,600 -
200,000 Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.7% 07/06/2026 CHN USD 46,637 -
201,763 Easy Tactic Ltd. 0% 07/11/2027 CHN USD 44,388 -
200,000 Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.65% 08/03/2024 CHN USD 43,454 -
200,000 Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 01/26/2026 CHN USD 41,528 -
200,000 Times China Holdings Ltd., Reg. S 5.55% 06/04/2024 CHN USD 38,932 -
200,000 § CHN USD 38,500 -
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 07/03/2022
400,000 § CHN USD 38,376 -
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.7% 02/20/2025
200,000 Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3.45% 01/11/2031 CHN USD 37,402 -
200,000 Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.6% 07/13/2030 CHN USD 36,593 -
35,000 Pacific Gas and Electric Co. 5.45% 06/15/2027 USA USD 34,570 -
200,000 Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.2% 03/22/2026 CHN USD 34,418 -
200,000 Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11.65% 06/01/2026 CHN USD 28,152 -
200,000 § CHN USD 28,152 -
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11.95% 11/12/2023
200,000 CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8.75% 09/28/2023 CHN USD 25,779 -
456,000 Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6.63% 01/07/2026 CHN USD 25,536 -
25,000 Ovintiv, Inc. 6.625% 08/15/2037 USA USD 25,250 -
200,000 CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 6.9% 01/13/2023 CHN USD 24,875 -
200,000 CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8.6% 04/08/2024 CHN USD 23,856 -
25,000 EQT Corp. 5% 01/15/2029 USA USD 23,554 -
20,000 Occidental Petroleum Corp. 8.875% 07/15/2030 USA USD 22,614 -
200,000 § CHN USD 19,628 -
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 08/12/2026
200,000 § CHN USD 19,482 -
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.375% 01/13/2026
15,000 Ovintiv, Inc. 8.125% 09/15/2030 USA USD 16,503 -
200,000 China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 5.98% 08/18/2025 CHN USD 16,354 -
20,000 Global Payments, Inc. 2.9% 11/15/2031 USA USD 15,821 -
200,000 Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 8.95% 01/22/2023 CHN USD 15,747 -
15,000 Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031 USA USD 15,167 -
200,000 China Evergrande Group, Reg. S 8.75% 06/28/2025 CHN USD 15,148 -
20,000 National Health Investors, Inc. 3% 02/01/2031 USA USD 14,464 -
20,000 Boeing Co. (The) 3.825% 03/01/2059 USA USD 12,869 -
15,000 Southwestern Energy Co. 4.75% 02/01/2032 USA USD 12,848 -
10,000 Global Payments, Inc. 5.4% 08/15/2032 USA USD 9,553 -
200,000 § CHN USD 6,500 -
Yango Justice International Ltd. 10.25% 09/15/2022
57,574,504 4.99
国債および地方債
14,797,734 Argentina Government Bond 3.875% 01/09/2038 ARG USD 4,718,006 0.41
89,638,423 South Africa Government Bond 8.25% 03/31/2032 ZAF ZAR 4,499,792 0.39
85,014,216 South Africa Government Bond 8.5% 01/31/2037 ZAF ZAR 3,971,708 0.34
3,780,000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9.758% 11/13/2025 TUR USD 3,959,550 0.34
3,196,000 US Treasury 4.125% 10/31/2027 USA USD 3,207,985 0.28
8,425,293 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5.25% 09/01/2037 ARG USD 2,938,321 0.26
20,610,300,000 Colombia Government Bond 7% 06/30/2032 COL COP 2,900,648 0.25
9,894,000 Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 05/31/2040 UKR USD 2,872,733 0.25
57,430,000 Mexican Bonos 7.75% 05/29/2031 MEX MXN 2,729,491 0.24
3,853,000 Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 10/14/2030 GHA USD 2,725,073 0.24
58,566,536 Mexican Bonos 2.75% 11/27/2031 MEX MXN 2,688,950 0.23
3,570,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 01/23/2050 MEX USD 2,478,236 0.22
2,490,000 US Treasury 4.25% 09/30/2024 USA USD 2,477,647 0.22
2,130,000 US Treasury 4.5% 11/30/2024 USA USD 2,130,250 0.18
2,130,000 US Treasury 4.375% 10/31/2024 USA USD 2,124,093 0.18
2,165,000 US Treasury 3.25% 08/31/2024 USA USD 2,120,093 0.18
1,863,000 Turkey Government Bond 9.875% 01/15/2028 TUR USD 1,936,329 0.17
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
1,853,000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.75% 01/24/2023 SLV USD 1,806,675 0.16
2,126,000 Tunisian Government Bond, Reg. S 5.625% 02/17/2024 TUN EUR 1,793,615 0.16
1,773,800 YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024 ARG USD 1,687,119 0.15
2,271,000 Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 09/30/2049 ARE USD 1,686,456 0.15
2,434,000 Turkey Government Bond 5.75% 05/11/2047 TUR USD 1,667,290 0.14
35,930,000 Mexican Bonos 7.75% 11/13/2042 MEX MXN 1,610,687 0.14
2,454,000 Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 02/16/2061 EGY USD 1,523,689 0.13
1,438,938 Iraq Government Bond, Reg. S 5.8% 01/15/2028 IRQ USD 1,330,014 0.12
11,033,700,000 Colombia Government Bond 7.25% 10/26/2050 COL COP 1,295,239 0.11
2,881,000 El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 04/10/2032 SLV USD 1,284,546 0.11
1,386,875 YPF SA, Reg. S 8.5% 03/23/2025 ARG USD 1,267,354 0.11
4,094,590 Argentina Government Bond 3.5% 07/09/2041 ARG USD 1,165,276 0.10
1,262,000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.875% 09/23/2032 DOM USD 1,052,270 0.09
1,000,000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 05/20/2023 IDN USD 992,500 0.09
4,124,000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 09/01/2026 UKR USD 886,907 0.08
1,266,000 Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.7% 09/02/2070 ARE USD 792,367 0.07
805,000 Qatar Government Bond, Reg. S 3.375% 03/14/2024 QAT USD 789,695 0.07
1,646,000 Zambia Government Bond, Reg. S 8.97% 07/30/2027 ZMB USD 741,194 0.06
1,602,000 Zambia Government Bond, Reg. S 8.5% 04/14/2024 ZMB USD 735,702 0.06
925,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 01/28/2031 MEX USD 702,198 0.06
734,000 Tunisian Government Bond, Reg. S 6.75% 10/31/2023 TUN EUR 662,554 0.06
650,000 Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 01/14/2023 IND USD 649,802 0.06
622,000 Italy Government Bond 2.375% 10/17/2024 ITA USD 586,381 0.05
500,000 Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 08/01/2023 IND USD 500,811 0.04
500,000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.625% 07/20/2023 IDN USD 498,505 0.04
505,000 YPF SA, Reg. S 8.5% 07/28/2025 ARG USD 424,315 0.04
635,000 Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 02/21/2048 EGY USD 403,549 0.04
405,000 US Treasury 0.125% 03/31/2023 USA USD 400,857 0.03
1,253,000 Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 02/01/2026 UKR USD 280,515 0.02
1,392,000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.253% 03/15/2035 UKR USD 263,426 0.02
628,000 Ghana Government Bond, Reg. S 8.95% 03/26/2051 GHA USD 225,571 0.02
628,000 Ghana Government Bond, Reg. S 8.75% 03/11/2061 GHA USD 222,463 0.02
183,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 09/21/2047 MEX USD 117,172 0.01
30,965,000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S, 144A, FRN 72.911% 04/12/2025 ARG ARS 95,136 0.01
70,000 YPF SA, 144A 6.95% 07/21/2027 ARG USD 49,700 -
80,670,455 7.00
債券合計
146,582,744 12.71
公認の証券取引所への上場を認可されている譲渡性のある証券合計
424,972,663 36.86
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券
株式
医薬品
61,594 Zogenix, Inc., CVR USA USD 41,884 -
41,884 -
貯蓄・抵当・不動産金融
23,100 FNMA Preference, FRN 8.25% USA USD 54,054 0.01
12,808 FHLMC Preference, FRN 8.375% USA USD 26,000 -
80,054 0.01
株式合計
121,938 0.01
債券
アセット・バック証券
Marathon CLO V Ltd., Series 2013-5A, 144A, FRN
2,800,000 7.425% 11/21/2027 CYM USD 2,708,184 0.24
WaMu Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-SL3,
2,500,000 144A, FRN 3.276% 03/23/2045 USA USD 2,355,994 0.20
2,026,211 VMC Finance LLC, Series 2019-FL3, 144A, FRN 6.976% 09/15/2036 USA USD 1,888,907 0.16
2,018,716 Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB 5.5% 12/25/2035 USA USD 1,772,643 0.15
Uropa Securities plc, Series 2007-1, Reg. S, FRN
1,389,646 GBR GBP 1,522,866 0.13
3.918% 10/10/2040
1,430,000 TRTX Issuer Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 6.89% 10/15/2034 CYM USD 1,308,735 0.11
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-HYB4, FRN
1,549,519 USA USD 1,169,896 0.10
3.519% 06/20/2036
1,063,558 Luminent Mortgage Trust, Series 2006-7, FRN 4.829% 12/25/2036 USA USD 1,077,445 0.09
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR10, FRN
1,399,608 USA USD 1,033,297 0.09
4.969% 06/25/2035
JP Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A3, FRN
1,572,200 USA USD 993,773 0.09
3.675% 04/25/2035
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A7, FRN
1,136,733 USA USD 960,380 0.08
4.294% 01/25/2037
Marathon CLO VI Ltd., Series 2014-6A, 144A, FRN
980,000 CYM USD 958,318 0.08
8.15% 05/13/2028
1,163,713 BCAP LLC Trust, Series 2014-RR3, 144A, FRN 4.181% 11/26/2036 USA USD 941,665 0.08
1,133,806 Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-3, FRN 3.169% 05/25/2036 USA USD 873,532 0.08
HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-6, FRN
1,025,113 USA USD 868,333 0.08
4.569% 08/19/2037
Jubilee CLO DAC, Series 2015-15X, Reg. S, FRN
1,000,000 IRL EUR 865,651 0.08
7.268% 07/12/2028
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
927,889 Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, FRN 3.231% 05/25/2037 USA USD 852,370 0.07
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2007-HE3,
500,274 USA USD 771,888 0.07
FRN 4.609% 04/25/2037
Banc of America Funding Trust, Series 2005-E, FRN
1,040,656 USA USD 771,188 0.07
3.478% 06/20/2035
Octagon Investment Partners XXII Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN
620,000 CYM USD 585,084 0.05
6.225% 01/22/2030
Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2000-6
581,997 USA USD 572,698 0.05
7.77% 09/01/2031
667,968 Air Canada Pass-Through Trust, 144A 3.3% 07/15/2031 CAN USD 571,877 0.05
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN
650,643 USA USD 571,121 0.05
3.422% 07/25/2035
Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A
577,375 USA USD 548,175 0.05
4.81% 11/15/2048
972,117 Alternative Loan Trust, Series 2005-59, FRN 5.113% 11/20/2035 USA USD 498,775 0.04
American Home Mortgage Investment Trust, Series 2007-1
3,616,205 USA USD 440,066 0.04
2.078% 05/25/2047
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10, FRN
480,000 USA USD 431,998 0.04
4.357% 12/15/2045
520,611 S-Jets Ltd., Series 2017-1, 144A 3.967% 08/15/2042 BMD USD 404,701 0.04
Madison Park Funding XXXI Ltd., Series 2018-31A, 144A, FRN
415,000 CYM USD 387,221 0.03
7.325% 01/23/2031
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-CKSV,
505,000 USA USD 366,665 0.03
144A, FRN 4.281% 10/15/2030
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN
440,000 USA USD 357,906 0.03
4.29% 11/15/2047
Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-CA, 144A
385,000 USA USD 353,936 0.03
4.22% 06/16/2042
Saxon Asset Securities Trust, Series 2003-3, FRN
368,751 USA USD 327,658 0.03
7.314% 12/25/2033
398,000 KKR CLO 23 Ltd., Series 23, 144A, FRN 12.093% 10/20/2031 CYM USD 313,619 0.03
458,001 Alternative Loan Trust, Series 2004-3T1 6% 05/25/2034 USA USD 309,179 0.03
Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN
335,000 CYM USD 307,046 0.03
7.415% 07/29/2030
Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-5, 144A, FRN
379,000 USA USD 299,532 0.03
3.25% 07/25/2058
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN
324,453 USA USD 288,698 0.03
3.718% 06/25/2035
505,000 CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4.373% 09/15/2037 USA USD 283,009 0.02
401,647 Alternative Loan Trust, Series 2004-9T1 5.5% 07/25/2034 USA USD 259,235 0.02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-
340,000 USA USD 255,380 0.02
C11, FRN 4.398% 08/15/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8, 144A, FRN
262,301 USA USD 248,228 0.02
4.909% 09/10/2045
270,000 CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 3.953% 09/15/2037 USA USD 243,137 0.02
255,000 Apidos CLO XX, Series 2015-20A, 144A, FRN 6.029% 07/16/2031 CYM USD 241,021 0.02
Madison Park Funding XXX Ltd., Series 2018-30A, 144A, FRN
255,000 CYM USD 239,408 0.02
6.579% 04/15/2029
Magnetite XVIII Ltd., Series 2016-18A, 144A, FRN
250,000 CYM USD 234,591 0.02
7.306% 11/15/2028
Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A, 144A
283,056 CYM USD 224,207 0.02
4.25% 12/15/2038
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2013-LC12, FRN
235,000 USA USD 223,091 0.02
4.296% 07/15/2046
280,000 CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4.373% 09/15/2037 USA USD 207,483 0.02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC16
325,000 USA USD 205,574 0.02
4.458% 08/15/2050
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2, 144A
210,000 USA USD 204,791 0.02
6.231% 10/17/2036
SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN
195,000 USA USD 195,207 0.02
7.77% 03/15/2033
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1, 144A
200,000 USA USD 194,638 0.02
5.639% 04/17/2052
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN
250,000 USA USD 190,462 0.02
5.211% 06/15/2044
GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, 144A, FRN
420,000 USA USD 180,223 0.02
5.154% 08/10/2044
DBUBS Mortgage Trust, Series 2017-BRBK, 144A, FRN
190,000 USA USD 170,062 0.02
3.53% 10/10/2034
164,935 MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 4.212% 05/15/2043 BMD USD 147,448 0.01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C4, 144A, FRN
180,000 USA USD 145,534 0.01
4.844% 06/15/2044
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-7, FRN
223,130 USA USD 138,388 0.01
3.019% 09/25/2035
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series
145,000 USA USD 137,568 0.01
2012-LC9, 144A, FRN 4.064% 12/15/2047
FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA6, 144A, FRN
146,714 USA USD 137,190 0.01
7.328% 10/25/2041
GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-G1, 144A, FRN
130,000 USA USD 125,838 0.01
3.65% 04/10/2031
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, 144A, FRN
299,729 USA USD 125,467 0.01
5.378% 03/15/2044
SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-A, FRN
120,000 USA USD 119,608 0.01
7.642% 06/15/2032
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN
130,000 USA USD 118,278 0.01
4.204% 11/15/2047
FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA1, 144A, FRN
124,000 USA USD 117,841 0.01
5.778% 01/25/2042
Connecticut Avenue Securities , Series 2022-R07, 144A, FRN
104,085 USA USD 109,988 0.01
10.744% 06/25/2042
114,433 Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 5.75% 11/25/2035 USA USD 106,874 0.01
158,354 MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 5.193% 05/15/2043 BMD USD 103,863 0.01
Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A
105,000 USA USD 99,085 0.01
5.653% 11/15/2048
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2, FRN
132,836 USA USD 93,868 0.01
4.809% 02/25/2046
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005-14,
135,664 USA USD 87,171 0.01
FRN 4.699% 07/25/2035
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20
100,000 USA USD 86,357 0.01
4.378% 05/15/2047
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN
100,000 USA USD 83,481 0.01
3.671% 11/15/2059
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN
190,000 USA USD 76,950 0.01
4.651% 06/15/2045
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN
100,000 USA USD 76,612 0.01
4.134% 11/15/2059
87,466 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-2 5.5% 03/25/2034 USA USD 76,124 0.01
American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-1, FRN
83,249 USA USD 70,345 0.01
4.669% 03/25/2046
67,936 Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 3.87% 12/02/2033 USA USD 65,180 0.01
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN
64,039 USA USD 60,166 0.01
5.211% 06/15/2044
78,101 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-19 5.5% 08/25/2035 USA USD 58,377 0.01
First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A, 144A
56,879 USA USD 56,860 0.01
4.28% 01/15/2025
57,709 Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 6% 12/25/2033 USA USD 54,666 -
SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN
52,777 USA USD 52,116 -
5.068% 10/15/2035
SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN
50,000 USA USD 49,762 -
7.826% 03/15/2033
HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, FRN
51,711 USA USD 42,909 -
4.979% 01/19/2035
47,475 Impac CMB Trust, Series 2005-8, FRN 5.229% 02/25/2036 USA USD 42,696 -
43,674 Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 4.51% 12/02/2033 USA USD 41,681 -
147,874 AIM Aviation Finance Ltd., Series 2015-1A, 144A 7.072% 02/15/2040 CHN USD 38,495 -
69,552 RFMSI Trust, Series 2005-SA1, FRN 3.769% 03/25/2035 USA USD 37,804 -
37,431 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 6% 09/25/2034 USA USD 35,529 -
36,339 J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2004-S1 6% 09/25/2034 USA USD 34,840 -
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, FRN
37,213 USA USD 26,961 -
4.651% 06/15/2045
27,929 Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA, 144A 4% 02/25/2032 USA USD 26,631 -
25,812 Alternative Loan Trust, Series 2004-J10 6% 09/25/2034 USA USD 24,649 -
25,419 Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 5.5% 11/25/2034 USA USD 22,512 -
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-HYB4, FRN
23,895 USA USD 21,537 -
3.894% 09/20/2034
21,043 Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 5.75% 12/25/2033 USA USD 20,464 -
20,758 Lehman XS Trust, Series 2006-2N, FRN 4.909% 02/25/2046 USA USD 18,004 -
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN
17,801 USA USD 16,328 -
4.144% 09/25/2035
Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN
100,000 USA USD 14,148 -
7.068% 11/15/2027
DSLA Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR5, FRN
22,019 USA USD 13,892 -
4.999% 09/19/2045
CoreVest American Finance Trust, Series 2017-1, 144A
13,432 USA USD 13,395 -
4.358% 10/15/2049
Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, FRN
37,260 USA USD 11,693 -
4.789% 01/25/2046
9,611 Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5.5% 08/25/2034 USA USD 9,245 -
9,495 Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5.5% 07/25/2034 USA USD 9,069 -
10,000 COMM Mortgage Trust, Series 2012-LC4, FRN 5.298% 12/10/2044 USA USD 8,969 -
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series
8,481 USA USD 8,222 -
2003-27 5.75% 11/25/2033
Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-A, FRN
3,800 USA USD 3,629 -
2.542% 02/25/2035
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR11, FRN
4,212 USA USD 3,376 -
3.229% 08/25/2035
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN
125,467 USA USD 2,964 -
4.651% 06/15/2045
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN
410,000 8.718% 11/15/2027 USA USD 1,794 -
38,963,208 3.38
転換社債
878,000 Apellis Pharmaceuticals, Inc. 3.5% 09/15/2026 USA USD 1,355,961 0.12
1,708,000 Realogy Group LLC 0.25% 06/15/2026 USA USD 1,202,432 0.10
970,000 Avadel Finance Cayman Ltd. 4.5% 10/02/2023 USA USD 938,475 0.08
2,691,000 Liberty Interactive LLC 3.75% 02/15/2030 USA USD 928,395 0.08
853,000 EZCORP, Inc. 2.875% 07/01/2024 USA USD 906,057 0.08
642,000 Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2.5% 04/15/2026 CAN USD 789,339 0.07
823,000 Travere Therapeutics, Inc. 2.25% 03/01/2029 USA USD 753,045 0.07
1,813,000 Opendoor Technologies, Inc., 144A 0.25% 08/15/2026 USA USD 721,198 0.06
712,000 Arbor Realty Trust, Inc., 144A 7.5% 08/01/2025 USA USD 710,932 0.06
703,000 Shift4 Payments, Inc. 0% 12/15/2025 USA USD 699,924 0.06
801,000 Insmed, Inc. 0.75% 06/01/2028 USA USD 664,830 0.06
835,000 Karyopharm Therapeutics, Inc. 3% 10/15/2025 USA USD 633,649 0.06
515,000 BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 05/15/2027 USA USD 555,974 0.05
465,000 MannKind Corp. 2.5% 03/01/2026 USA USD 555,443 0.05
546,000 Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 2.375% 12/15/2028 USA USD 548,402 0.05
698,000 PAR Technology Corp. 1.5% 10/15/2027 USA USD 504,654 0.04
613,000 Innoviva, Inc., 144A 2.125% 03/15/2028 USA USD 498,369 0.04
534,000 HAT Holdings I LLC, 144A 0% 05/01/2025 USA USD 491,600 0.04
780,000 DISH Network Corp. 3.375% 08/15/2026 USA USD 490,620 0.04
669,000 LendingTree, Inc. 0.5% 07/15/2025 USA USD 490,109 0.04
474,000 EZCORP, Inc., 144A 3.75% 12/15/2029 USA USD 460,965 0.04
359,000 Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6% 08/15/2025 USA USD 452,699 0.04
771,000 Groupon, Inc. 1.125% 03/15/2026 USA USD 451,035 0.04
1,281,000 Liberty Interactive LLC 4% 11/15/2029 USA USD 441,945 0.04
496,000 NIO, Inc. 0% 02/01/2026 CHN USD 435,240 0.04
475,000 Carnival Corp., 144A 5.75% 12/01/2027 USA USD 426,550 0.04
714,000 Dye & Durham Ltd., 144A 3.75% 03/01/2026 CAN CAD 406,041 0.04
480,000 PetIQ, Inc. 4% 06/01/2026 USA USD 400,800 0.03
345,000 Burlington Stores, Inc. 2.25% 04/15/2025 USA USD 398,475 0.03
480,000 8x8, Inc. 4% 02/01/2028 USA USD 397,920 0.03
263,000 Cutera, Inc. 2.25% 03/15/2026 USA USD 390,161 0.03
448,000 Xometry, Inc., 144A 1% 02/01/2027 USA USD 380,618 0.03
573,000 Wayfair, Inc. 0.625% 10/01/2025 USA USD 376,174 0.03
779,000 GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 07/15/2024 BRL USD 375,089 0.03
468,000 RingCentral, Inc. 0% 03/15/2026 USA USD 369,720 0.03
305,000 Southwest Airlines Co. 1.25% 05/01/2025 USA USD 367,449 0.03
373,000 Vishay Intertechnology, Inc. 2.25% 06/15/2025 USA USD 360,915 0.03
396,000 Greenbrier Cos., Inc. (The) 2.875% 04/15/2028 USA USD 351,054 0.03
356,000 Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 09/30/2050 USA USD 347,617 0.03
290,000 Varex Imaging Corp. 4% 06/01/2025 USA USD 339,126 0.03
325,000 Collegium Pharmaceutical, Inc. 2.625% 02/15/2026 USA USD 330,687 0.03
318,000 Semtech Corp., 144A 1.625% 11/01/2027 USA USD 326,745 0.03
309,000 NextGen Healthcare, Inc., 144A 3.75% 11/15/2027 USA USD 322,981 0.03
366,000 Radius Global Infrastructure, Inc., 144A 2.5% 09/15/2026 USA USD 322,756 0.03
288,000 Herbalife Nutrition Ltd., 144A 4.25% 06/15/2028 USA USD 316,512 0.03
267,000 Halozyme Therapeutics, Inc., 144A 1% 08/15/2028 USA USD 315,894 0.03
427,000 Sea Ltd. 0.25% 09/15/2026 SGP USD 314,913 0.03
827,000 RealReal, Inc. (The) 1% 03/01/2028 USA USD 313,433 0.03
323,000 Aurora Cannabis, Inc. 5.5% 02/28/2024 CAN USD 310,080 0.03
664,000 Redfin Corp. 0.5% 04/01/2027 USA USD 306,768 0.03
524,000 Porch Group, Inc., 144A 0.75% 09/15/2026 USA USD 289,609 0.03
373,000 TechTarget, Inc., 144A 0% 12/15/2026 USA USD 286,837 0.02
267,000 ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 09/01/2027 CHN USD 282,753 0.02
678,000 Inotiv, Inc. 3.25% 10/15/2027 USA USD 277,980 0.02
854,000 Amyris, Inc. 1.5% 11/15/2026 USA USD 276,696 0.02
383,000 NCL Corp. Ltd., 144A 2.5% 02/15/2027 USA USD 275,760 0.02
330,000 Bentley Systems, Inc. 0.375% 07/01/2027 USA USD 270,270 0.02
286,000 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 04/01/2026 USA USD 265,444 0.02
437,000 Redfin Corp. 0% 10/15/2025 USA USD 262,475 0.02
244,000 Li Auto, Inc. 0.25% 05/01/2028 CHN USD 246,562 0.02
299,000 Magnite, Inc. 0.25% 03/15/2026 USA USD 233,788 0.02
263,000 Redwood Trust, Inc., 144A 7.75% 06/15/2027 USA USD 223,892 0.02
212,000 Post Holdings, Inc., 144A 2.5% 08/15/2027 USA USD 223,702 0.02
174,000 Infinera Corp., 144A 3.75% 08/01/2028 USA USD 216,526 0.02
277,000 Confluent, Inc. 0% 01/15/2027 USA USD 210,520 0.02
206,000 Marriott Vacations Worldwide Corp., 144A 3.25% 12/15/2027 USA USD 203,940 0.02
224,000 Envestnet, Inc. 0.75% 08/15/2025 USA USD 203,280 0.02
212,000 Herbalife Nutrition Ltd. 2.625% 03/15/2024 USA USD 195,994 0.02
255,000 Wayfair, Inc., 144A 3.25% 09/15/2027 USA USD 195,713 0.02
319,000 Veritone, Inc. 1.75% 11/15/2026 USA USD 193,793 0.02
220,000 Two Harbors Investment Corp. 6.25% 01/15/2026 USA USD 189,900 0.02
215,000 Livongo Health, Inc. 0.875% 06/01/2025 USA USD 188,942 0.02
290,000 DISH Network Corp. 0% 12/15/2025 USA USD 186,470 0.02
205,000 Splunk, Inc. 1.125% 06/15/2027 USA USD 174,004 0.02
205,000 Uber Technologies, Inc. 0% 12/15/2025 USA USD 173,688 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
176,000 Guidewire Software, Inc. 1.25% 03/15/2025 USA USD 163,768 0.01
154,000 Axon Enterprise, Inc., 144A 0.5% 12/15/2027 USA USD 153,384 0.01
198,000 JetBlue Airways Corp. 0.5% 04/01/2026 USA USD 145,347 0.01
147,000 Alteryx, Inc. 0.5% 08/01/2024 USA USD 135,516 0.01
195,000 NCL Corp. Ltd. 1.125% 02/15/2027 USA USD 133,341 0.01
122,000 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 3.5% 02/15/2026 USA USD 124,775 0.01
126,000 Kaman Corp. 3.25% 05/01/2024 USA USD 117,747 0.01
135,000 Nutanix, Inc. 0.25% 10/01/2027 USA USD 113,602 0.01
283,000 Danimer Scientific, Inc., 144A 3.25% 12/15/2026 USA USD 109,946 0.01
150,000 Snap, Inc. 0% 05/01/2027 USA USD 105,525 0.01
140,000 Unity Software, Inc. 0% 11/15/2026 USA USD 105,490 0.01
130,000 Spotify USA, Inc. 0% 03/15/2026 USA USD 105,300 0.01
107,000 Ford Motor Co. 0% 03/15/2026 USA USD 101,490 0.01
154,000 Affirm Holdings, Inc. 0% 11/15/2026 USA USD 85,470 0.01
166,000 fuboTV, Inc. 3.25% 02/15/2026 USA USD 78,020 0.01
80,000 Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 09/30/2050 USA USD 77,600 0.01
76,000 Coupa Software, Inc. 0.125% 06/15/2025 USA USD 73,819 0.01
77,000 i3 Verticals LLC 1% 02/15/2025 USA USD 69,878 0.01
78,000 NuVasive, Inc. 0.375% 03/15/2025 USA USD 68,523 0.01
49,000 Bloom Energy Corp. 2.5% 08/15/2025 USA USD 66,179 0.01
62,000 Cutera, Inc., 144A 4% 06/01/2029 USA USD 63,432 0.01
185,000 Gossamer Bio, Inc. 5% 06/01/2027 USA USD 59,848 0.01
100,000 Luminar Technologies, Inc., 144A 1.25% 12/15/2026 USA USD 56,630 0.01
56,000 Hope Bancorp, Inc. 2% 05/15/2038 USA USD 54,992 -
70,000 Bilibili, Inc. 0.5% 12/01/2026 CHN USD 51,800 -
58,000 Match Group Financeco 2, Inc., 144A 0.875% 06/15/2026 USA USD 51,656 -
80,000 Guardant Health, Inc. 0% 11/15/2027 USA USD 50,152 -
53,000 Wolfspeed, Inc., 144A 1.875% 12/01/2029 USA USD 47,991 -
64,000 Century Aluminum Co. 2.75% 05/01/2028 USA USD 46,208 -
32,000 Helix Energy Solutions Group, Inc. 6.75% 02/15/2026 USA USD 44,372 -
30,000 Penn Entertainment, Inc. 2.75% 05/15/2026 USA USD 44,370 -
93,000 Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2.5% 02/01/2027 USA USD 41,804 -
233,000 Shift Technologies, Inc., 144A 4.75% 05/15/2026 USA USD 35,300 -
23,000 Summit Hotel Properties, Inc. 1.5% 02/15/2026 USA USD 19,757 -
20,000 Wolfspeed, Inc., 144A 0.25% 02/15/2028 USA USD 17,340 -
22,000 Repay Holdings Corp., 144A 0% 02/01/2026 USA USD 16,177 -
15,000 Zillow Group, Inc. 1.375% 09/01/2026 USA USD 15,262 -
16,000 Omeros Corp. 5.25% 02/15/2026 USA USD 8,362 -
9,000 Shopify, Inc. 0.125% 11/01/2025 CAN USD 7,729 -
8,000 DigitalOcean Holdings, Inc. 0% 12/01/2026 USA USD 6,020 -
5,000 Cable One, Inc. 0% 03/15/2026 USA USD 3,952 -
3,000 RingCentral, Inc. 0% 03/01/2025 USA USD 2,591 -
34,178,773 2.96
社債
4,226,000 § USA USD 4,393,413 0.38
Talen Energy Supply LLC, 144A 7.25% 05/15/2027
3,989,000 Pacific Gas and Electric Co. 4.95% 07/01/2050 USA USD 3,107,942 0.27
2,746,000 Albertsons Cos., Inc., 144A 4.625% 01/15/2027 USA USD 2,556,718 0.22
2,735,000 HCA, Inc., 144A 4.625% 03/15/2052 USA USD 2,141,252 0.19
2,213,000 VICI Properties LP, 144A 4.25% 12/01/2026 USA USD 2,069,429 0.18
2,131,000 CCO Holdings LLC, 144A 5% 02/01/2028 USA USD 1,939,626 0.17
2,266,000 Level 3 Financing, Inc., 144A 4.625% 09/15/2027 USA USD 1,890,410 0.16
1,941,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7.75% 02/15/2026 USA USD 1,875,782 0.16
1,816,000 Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8.75% 05/15/2030 USA USD 1,849,949 0.16
1,716,000 Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10.375% 05/01/2028 USA USD 1,764,709 0.15
1,730,000 Vector Group Ltd., 144A 10.5% 11/01/2026 USA USD 1,720,122 0.15
1,834,000 Cloud Software Group Holdings, Inc., 144A 6.5% 03/31/2029 USA USD 1,548,017 0.13
3,195,000 Carvana Co., 144A 10.25% 05/01/2030 USA USD 1,507,252 0.13
1,489,000 OWL Rock Core Income Corp., 144A 7.75% 09/16/2027 USA USD 1,486,587 0.13
1,431,000 Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 01/15/2029 USA USD 1,439,944 0.12
1,339,000 Talos Production, Inc. 12% 01/15/2026 USA USD 1,411,038 0.12
1,516,000 Transocean, Inc., 144A 7.25% 11/01/2025 USA USD 1,342,874 0.12
1,430,000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 05/01/2027 USA USD 1,336,006 0.12
1,393,000 Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10.5% 05/15/2027 USA USD 1,325,551 0.12
1,548,000 Bank of America Corp. 2.972% 02/04/2033 USA USD 1,251,092 0.11
1,250,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10.5% 02/15/2026 USA USD 1,231,056 0.11
2,730,000 Carvana Co., 144A 5.625% 10/01/2025 USA USD 1,231,000 0.11
1,204,000 MoneyGram International, Inc., 144A 5.375% 08/01/2026 USA USD 1,221,804 0.11
1,492,000 Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6.5% 11/15/2028 USA USD 1,139,858 0.10
1,428,000 § USA USD 1,088,278 0.09
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 04/01/2027
1,256,000 Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 11/01/2025 USA USD 1,069,580 0.09
1,178,000 Guitar Center, Inc., 144A 8.5% 01/15/2026 USA USD 969,515 0.08
881,000 Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9.25% 01/15/2029 USA USD 906,377 0.08
1,181,000 Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 02/20/2032 MEX USD 845,258 0.07
812,000 § USA USD 831,529 0.07
Talen Energy Supply LLC, 144A 6.625% 01/15/2028
796,000 Open Text Corp., 144A 6.9% 12/01/2027 CAN USD 797,035 0.07
1,065,000 Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 10/15/2033 USA USD 796,945 0.07
935,000 DISH DBS Corp., 144A 5.25% 12/01/2026 USA USD 789,336 0.07
725,000 Uber Technologies, Inc., 144A 8% 11/01/2026 USA USD 728,967 0.06
716,000 Braemar Hotels & Resorts, Inc. 4.5% 06/01/2026 USA USD 679,041 0.06
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
659,000 Chart Industries, Inc., 144A 7.5% 01/01/2030 USA USD 663,310 0.06
743,000 Energy Transfer LP 6.5% Perpetual USA USD 640,837 0.06
592,000 § USA USD 618,282 0.05
Talen Energy Supply LLC, 144A 7.625% 06/01/2028
730,000 Carnival Corp., 144A 4% 08/01/2028 USA USD 596,673 0.05
609,015 Transocean Guardian Ltd., 144A 5.875% 01/15/2024 USA USD 595,668 0.05
610,000 First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.5% 04/01/2025 ZMB USD 594,994 0.05
1,938,000 Avaya, Inc., 144A 6.125% 09/15/2028 USA USD 594,239 0.05
645,000 Rocket Mortgage LLC, 144A 2.875% 10/15/2026 USA USD 553,966 0.05
808,000 Carnival Corp., 144A 6% 05/01/2029 USA USD 539,952 0.05
530,000 Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8% 09/20/2025 USA USD 533,421 0.05
563,000 Carnival Corp., 144A 9.875% 08/01/2027 USA USD 532,967 0.05
600,000 Westpac Banking Corp. 5% Perpetual AUS USD 525,000 0.05
930,000 CSC Holdings LLC, 144A 4.625% 12/01/2030 USA USD 516,000 0.04
500,000 Credit Suisse Group AG, 144A 9.016% 11/15/2033 CHE USD 513,325 0.04
890,000 Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8.5% 11/15/2024 USA USD 440,550 0.04
519,000 Hertz Corp. (The), 144A 4.625% 12/01/2026 USA USD 435,311 0.04
514,000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 04/15/2027 USA USD 432,288 0.04
537,000 Carnival Corp., 144A 7.625% 03/01/2026 USA USD 426,574 0.04
515,000 CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 02/01/2029 USA USD 422,102 0.04
480,000 Transocean, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026 USA USD 404,842 0.04
405,600 Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7.75% 10/15/2024 USA USD 403,487 0.04
400,000 QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 7.5% 11/24/2043 AUS USD 400,006 0.03
441,000 Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026 USA USD 398,294 0.03
476,000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/2026 USA USD 394,592 0.03
467,000 Blackstone Private Credit Fund 3.25% 03/15/2027 USA USD 393,818 0.03
1,010,000 Carvana Co., 144A 4.875% 09/01/2029 USA USD 390,427 0.03
375,000 Uber Technologies, Inc., 144A 7.5% 09/15/2027 USA USD 376,024 0.03
405,000 Cemex SAB de CV, 144A 5.125% Perpetual MEX USD 374,740 0.03
385,000 VICI Properties LP, 144A 4.5% 09/01/2026 USA USD 362,850 0.03
500,000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.94% 04/22/2061 CHN USD 344,840 0.03
360,000 First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 03/01/2026 ZMB USD 341,462 0.03
365,000 Cemex SAB de CV, 144A 5.2% 09/17/2030 MEX USD 341,152 0.03
340,000 Icahn Enterprises LP 6.375% 12/15/2025 USA USD 330,317 0.03
344,000 Allegiant Travel Co., 144A 7.25% 08/15/2027 USA USD 327,688 0.03
330,000 Callon Petroleum Co., 144A 8% 08/01/2028 USA USD 315,011 0.03
330,000 Aircastle Ltd. 4.25% 06/15/2026 USA USD 310,749 0.03
415,000 Deutsche Bank AG 3.729% 01/14/2032 DEU USD 305,114 0.03
778,000 Carvana Co., 144A 5.875% 10/01/2028 USA USD 304,905 0.03
294,000 Sabre GLBL, Inc., 144A 11.25% 12/15/2027 USA USD 302,923 0.03
358,000 Transocean, Inc., 144A 8% 02/01/2027 USA USD 292,923 0.03
400,000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.84% 04/22/2051 CHN USD 284,152 0.02
3,130,000 § USA USD 281,700 0.02
ESC GCBREGS EXIDE TECH 6% 01/15/2028
300,000 Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 01/15/2031 USA USD 279,848 0.02
310,000 Aker BP ASA, 144A 3.75% 01/15/2030 NOR USD 273,390 0.02
285,000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 05/15/2028 USA USD 272,376 0.02
264,000 Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8.125% 03/01/2028 USA USD 253,821 0.02
252,000 Blackstone Private Credit Fund, 144A 7.05% 09/29/2025 USA USD 250,258 0.02
255,000 Travel + Leisure Co., 144A 6.625% 07/31/2026 USA USD 249,895 0.02
380,000 DISH DBS Corp. 5.125% 06/01/2029 USA USD 245,854 0.02
305,000 Ares Capital Corp. 2.875% 06/15/2028 USA USD 245,054 0.02
240,000 Netflix, Inc. 5.875% 11/15/2028 USA USD 243,847 0.02
330,000 Broadcom, Inc., 144A 3.137% 11/15/2035 USA USD 243,646 0.02
305,000 Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 04/01/2032 USA USD 226,351 0.02
280,000 Societe Generale SA, 144A 3.653% 07/08/2035 FRA USD 220,485 0.02
265,000 iHeartCommunications, Inc., 144A 4.75% 01/15/2028 USA USD 216,219 0.02
224,000 Kenbourne Invest SA, 144A 6.875% 11/26/2024 CHL USD 213,608 0.02
265,000 Antares Holdings LP, 144A 2.75% 01/15/2027 CAN USD 212,616 0.02
224,000 Life Time, Inc., 144A 5.75% 01/15/2026 USA USD 208,712 0.02
524,000 Carvana Co., 144A 5.5% 04/15/2027 USA USD 208,255 0.02
201,000 VICI Properties LP, 144A 5.625% 05/01/2024 USA USD 199,419 0.02
243,000 CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 02/01/2028 USA USD 196,303 0.02
330,000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 06/30/2062 USA USD 195,851 0.02
305,000 Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 06/01/2028 USA USD 194,563 0.02
230,000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 02/15/2027 USA USD 190,747 0.02
235,000 Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4.25% 07/01/2026 USA USD 190,255 0.02
219,000 UniCredit SpA, 144A 1.982% 06/03/2027 ITA USD 186,951 0.02
204,000 Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8.25% 02/15/2025 ARE USD 177,363 0.02
210,000 Metis Merger Sub LLC, 144A 6.5% 05/15/2029 USA USD 176,564 0.02
255,000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 03/15/2027 USA USD 173,599 0.02
180,000 Uber Technologies, Inc., 144A 6.25% 01/15/2028 USA USD 173,079 0.02
260,000 Charter Communications Operating LLC 4.4% 12/01/2061 USA USD 167,294 0.01
200,000 Natura Cosmeticos SA, 144A 4.125% 05/03/2028 BRL USD 163,443 0.01
195,000 CDW LLC 3.569% 12/01/2031 USA USD 161,053 0.01
200,000 NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 03/15/2026 USA USD 157,440 0.01
190,000 Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4.279% 03/15/2032 USA USD 156,991 0.01
145,000 Occidental Petroleum Corp. 5.55% 03/15/2026 USA USD 144,693 0.01
140,000 Netflix, Inc. 6.375% 05/15/2029 USA USD 144,335 0.01
175,000 Glencore Funding LLC, 144A 2.85% 04/27/2031 AUS USD 143,635 0.01
150,000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.5% 09/15/2027 AUS USD 138,633 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
150,000 Icahn Enterprises LP 5.25% 05/15/2027 USA USD 137,670 0.01
175,000 Western Digital Corp. 2.85% 02/01/2029 USA USD 135,645 0.01
130,000 Micron Technology, Inc. 6.75% 11/01/2029 USA USD 132,344 0.01
210,000 Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual USA USD 132,037 0.01
150,000 Barings BDC, Inc. 3.3% 11/23/2026 USA USD 127,344 0.01
145,000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5% 06/01/2029 USA USD 124,885 0.01
140,000 Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 08/15/2029 USA USD 122,238 0.01
140,000 NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 02/15/2027 USA USD 121,444 0.01
140,000 iHeartCommunications, Inc., 144A 5.25% 08/15/2027 USA USD 118,813 0.01
145,000 Travel + Leisure Co., 144A 4.5% 12/01/2029 USA USD 118,364 0.01
135,000 Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 04/01/2028 USA USD 107,976 0.01
120,000 General Motors Financial Co., Inc. 6.5% Perpetual USA USD 105,064 0.01
130,000 Ashland LLC, 144A 3.375% 09/01/2031 USA USD 104,074 0.01
120,000 Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4.054% 03/15/2029 USA USD 104,045 0.01
115,000 1011778 BC ULC, 144A 4.375% 01/15/2028 CAN USD 103,140 0.01
120,000 Global Atlantic Fin Co., 144A 4.4% 10/15/2029 USA USD 100,687 0.01
110,000 Directv Financing LLC, 144A 5.875% 08/15/2027 USA USD 98,622 0.01
100,000 Broadcom, Inc. 4.15% 11/15/2030 USA USD 89,860 0.01
95,000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 06/15/2030 USA USD 88,757 0.01
120,000 Ares Capital Corp. 3.2% 11/15/2031 USA USD 88,331 0.01
90,000 Western Digital Corp. 4.75% 02/15/2026 USA USD 84,953 0.01
85,000 VICI Properties LP, 144A 4.625% 06/15/2025 USA USD 81,604 0.01
105,000 Carnival Corp., 144A 5.75% 03/01/2027 USA USD 75,156 0.01
75,000 Post Holdings, Inc., 144A 5.75% 03/01/2027 USA USD 72,640 0.01
112,000 Charter Communications Operating LLC 3.5% 03/01/2042 USA USD 72,132 0.01
87,000 Western Midstream Operating LP 5.3% 03/01/2048 USA USD 71,688 0.01
70,000 TransDigm, Inc., 144A 8% 12/15/2025 USA USD 71,189 0.01
85,000 Edison International 5.375% Perpetual USA USD 69,776 0.01
75,000 Allison Transmission, Inc., 144A 4.75% 10/01/2027 USA USD 69,679 0.01
70,000 Aramark Services, Inc., 144A 6.375% 05/01/2025 USA USD 69,282 0.01
70,000 Icahn Enterprises LP 6.25% 05/15/2026 USA USD 67,423 0.01
75,000 EQT Corp., 144A 3.625% 05/15/2031 USA USD 63,666 0.01
65,000 CCO Holdings LLC, 144A 5.5% 05/01/2026 USA USD 63,032 0.01
80,000 Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5.75% 11/15/2031 USA USD 62,304 0.01
57,120 Transocean Pontus Ltd., 144A 6.125% 08/01/2025 USA USD 56,092 -
70,000 CommScope, Inc., 144A 7.125% 07/01/2028 USA USD 50,155 -
55,000 CDW LLC 3.25% 02/15/2029 USA USD 46,941 -
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A
55,000 USA USD 44,960 -
4.875% 07/01/2031
50,000 CDW LLC 2.67% 12/01/2026 USA USD 44,485 -
45,000 Hess Midstream Operations LP, 144A 5.625% 02/15/2026 USA USD 43,907 -
85,000 Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 01/15/2028 USA USD 41,219 -
40,000 Netflix, Inc. 4.875% 04/15/2028 USA USD 38,713 -
40,000 Molina Healthcare, Inc., 144A 4.375% 06/15/2028 USA USD 36,574 -
45,000 Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 03/01/2029 USA USD 35,734 -
40,000 Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4.5% 06/15/2029 USA USD 33,237 -
40,000 JBS USA LUX SA, 144A 3% 02/02/2029 USA USD 33,193 -
35,000 iHeartCommunications, Inc. 8.375% 05/01/2027 USA USD 29,837 -
35,000 General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual USA USD 29,554 -
30,000 Aviation Capital Group LLC, 144A 1.95% 01/30/2026 USA USD 26,149 -
25,000 Netflix, Inc., 144A 5.375% 11/15/2029 USA USD 24,294 -
30,000 Expedia Group, Inc. 2.95% 03/15/2031 USA USD 24,195 -
30,000 Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual USA USD 23,250 -
20,000 Occidental Petroleum Corp. 7.875% 09/15/2031 USA USD 22,115 -
25,000 Expedia Group, Inc. 3.25% 02/15/2030 USA USD 21,262 -
25,000 Charter Communications Operating LLC 2.8% 04/01/2031 USA USD 19,520 -
200,000 § CHN USD 18,090 -
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.375% 10/30/2024
15,000 Oaktree Specialty Lending Corp. 2.7% 01/15/2027 USA USD 12,758 -
15,000 Rocket Mortgage LLC, 144A 3.875% 03/01/2031 USA USD 11,485 -
20,000 Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 01/30/2028 USA USD 9,631 -
10,000 CDW LLC 4.25% 04/01/2028 USA USD 9,221 -
10,000 SBA Communications Corp. 3.875% 02/15/2027 USA USD 9,052 -
10,000 Charter Communications Operating LLC 4.4% 04/01/2033 USA USD 8,585 -
10,000 Charter Communications Operating LLC 2.3% 02/01/2032 USA USD 7,390 -
5,000 Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 06/15/2030 USA USD 4,894 -
82,009,569 7.11
国債および地方債
12,317,539,893 Colombia Government Bond 2.25% 04/18/2029 COL COP 2,090,194 0.18
6,017,000 Peru Government Bond, Reg. S 8.2% 08/12/2026 PER PEN 1,658,653 0.15
18,000 US Treasury Bill 0% 01/10/2023 USA USD 17,987 -
3,000 U.S. Treasury Bill 0% 02/07/2023 USA USD 2,989 -
3,769,823 0.33
債券合計
158,921,373 13.78
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券合計
159,043,311 13.79
添付の注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
純資産に
時価 占める
口数/額面 銘柄 国名コード 取引通貨 米ドル 割合%
公認の証券取引所への上場を認可されておらず
また他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券
株式
資本市場
**
5,242 USA USD - -
ESC PERSHING SQUARE
- -
石油・ガス・消耗燃料
**
350,640 RUS USD - -
Gazprom PJSC, ADR
- -
株式合計
- -
ワラント
資本市場
**
418 USA USD - -
Warburg Pincus Capital Corp. I-A 12/31/2027
**
4,591 USA USD - -
Austerlitz Acquisition Corp. I 02/19/2026
**
20,355 USA USD - -
Fortress Capital Acquisition Corp. 12/31/2027
**
1,755 USA USD - -
Longview Acquisition Corp. II 05/10/2026
- -
ワラント合計
- -
公認の証券取引所への上場を認可されておらず
また他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券合計
- -
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム-UCITS
各種金融サービス
FTAF Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund - Y (Acc)
6,371,599 LUX USD 69,514,143 6.03
USD
FTAF Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund - Y (Acc)
379,510 LUX EUR 41,018,707 3.56
EUR
110,532,850 9.59
集団投資スキーム-UCITS合計
110,532,850 9.59
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の受益証券合計
110,532,850 9.59
投資合計
694,548,824 60.24
§
当該債券は、現在、不履行状態である。
**
当該証券は、公正評価を受ける。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
半期報告書(外国投資証券)
5【販売及び買戻しの実績】
2023 年1月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年1月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
(フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,848,045.333 5,240,456.261 11,646,329.453
クラスA(acc)米ドル投資証券
(0.000) (0.000) (20,034.394)
(注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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