大和アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/11-2023/01/10)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/11-2023/01/10) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/11-2023/01/10) |
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年4月3日 提出
【計算期間】 第19計算期間
(自 2022年7月11日 至 2023年1月10日)
【ファンド名】 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
※2023年4月4日付けで、ファンドの名称を「iFreeETF TOPIX Ex-
Financials」に変更します。
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「 TOPIX Ex-Financials 」(以下「対象株
価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
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投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 2 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
とができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2013 年 9 月 19 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2013 年 9 月 20 日 受益権を東京証券取引所に上場
2023 年 4 月 4 日 ファンドの名称を「 iFreeETF TOPIX Ex-Financials 」に変更(従来は
「ダイワ上場投信・ TOPIX Ex-Financials 」)
(3) 【ファンドの仕組み】
名 称 関係業務の内容
大和アセットマネジメント株式会 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託
社 契約」といいます。)( ※1 )の委託者であり、受益
委託
権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
会社
信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
算等を行ないます。
三井住友信託銀行株式会社 信託契約( ※1 )の受託者であり、委託会社の指図
受託 (再信託受託会社:株式会社日本 に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
会社 カストディ銀行) 行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社
日本カストディ銀行に委託することができます。
販売会社 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お
取扱 よび受託会社との三者間契約( ※2 )に基づき、受益
窓口 権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
式との交換に関する事務等を行ないます。
※1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
定されています。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
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<委託会社の概況( 2023 年 1 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させるこ
とを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
として運用を行ないます。
② 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率 95 %以上を占める各銘柄の株式を組入れる
ことを原則とします。
③ 前 ① および前 ② の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価
指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。
④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
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① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
③ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
③ 前 ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ~ 45 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2023 年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
いて行ないます。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をい
い、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等(信託約款)
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委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
の 取引を行なうことの指図をすることができます。
④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付
けることの指図をすることができます。
株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑥ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
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イ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ま す。
ロ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
ハ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性
があります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。くわしくは「第2
管理及び運営」をご参照ください。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特
色>の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
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販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前 (1) をご参照下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さ
い。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ . の額にロ . の額を加算して得た額とし、委託会
社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反
映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率 0.198 %(税抜 0.18 %)以内を乗じて得た額
委託会社 年率 0.13 %(税抜)以内
受託会社 年率 0.05 %(税抜)以内
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとします。)に 55 %(税抜 50 %)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたっ
て担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る
収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数
のときは零とします。)に 55 %(税抜 50 %)以内の率を乗じて得た額
なお、提出日現在における上記イ . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
後、変更されることがあります。)。
イ.年率 0.198 %(税抜 0.18 %)
ロ. 55 %(税抜 50 %)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
ております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前 ① イ . の報酬
委託会社 年率 0.13 %(税抜)
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受託会社 年率 0.05 %(税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.前 ① ロ . の報酬
委託会社 報酬の 50 %
受託会社 報酬の 50 %
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率 0.033 %(税抜 0.03 %)以内を乗じて
得た額(ただし、 88 万円 ( 税抜 80 万円 ) を下回る場合は 88 万円(税抜 80 万円))となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大 0.00825 %(税抜 0.0075 %)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場し
た年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、 0.00825 %
(税抜 0.0075 %)
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事
前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率で課税されます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
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受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通
算 できます。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰
越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による
源泉徴収が行なわれます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所
得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
きます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総
合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となりま
す。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなりま
す。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収( ※ )されま
す。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、 2037 年 12 月 31 日までは基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。益金不算入制度
が適用されます。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなりま
す。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2023 年 1 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2023 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
33,428,090,470 99.73
株式
内 日本 33,428,090,470 99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 89,684,458 0.27
純資産総額
33,517,774,928 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
1,827.00 1,896.50
輸送用機
726,400 4.11
1 トヨタ自動車 日本 株式
器
1,327,132,800 1,377,617,600
10,732.28 11,580.00
93,900 3.24
2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
1,007,761,644 1,087,362,000
52,240.00 59,280.00
13,200 2.33
3 キーエンス 日本 株式 電気機器
689,568,000 782,496,000
3,696.00 3,892.00
情報・通信
170,000 1.97
4 日本電信電話 日本 株式
業
628,320,000 661,640,000
4,026.00 4,090.00
116,800 1.43
5 武田薬品 日本 株式 医薬品
470,236,800 477,712,000
5,470.00 5,625.00
その他製
任 天 堂 84,000 1.41
6 日本 株式
品
459,480,000 472,500,000
5,953.00 6,144.00
情報・通信
76,700 1.41
7 ソフトバンクグループ 日本 株式
業
456,595,100 471,244,800
4,030.00 4,064.00
115,600 1.40
8 第一三共 日本 株式 医薬品
465,868,000 469,798,400
6,517.00 6,782.00
日 立 65,200 1.32
9 日本 株式 電気機器
424,908,400 442,186,400
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16,660.00 19,075.00
22,400 1.27
10 信越化学 日本 株式 化学
373,184,000 427,280,000
42,440.00 45,170.00
9,400 1.27
11 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
398,936,000 424,598,000
4,208.00 4,144.00
101,700 1.26
12 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
427,953,600 421,444,800
3,921.00 4,059.00
情報・通信
102,500 1.24
13 KDDI 日本 株式
業
401,902,500 416,047,500
12,655.00 14,200.00
28,700 1.22
14 HOYA 日本 株式 精密機器
363,198,500 407,540,000
3,742.00 3,820.00
103,500 1.18
15 三井物産 日本 株式 卸売業
387,297,000 395,370,000
4,226.00 4,336.00
87,500 1.13
16 三菱商事 日本 株式 卸売業
369,775,000 379,400,000
4,019.00 4,183.00
伊 藤 忠 87,700 1.09
17 日本 株式 卸売業
352,466,300 366,849,100
21,330.00 22,470.00
16,200 1.09
18 ダイキン工業 日本 株式 機械
345,546,000 364,014,000
3,157.00 3,207.00
輸送用機
108,600 1.04
19 本田技研 日本 株式
器
342,850,200 348,280,200
1,465.50 1,486.50
情報・通信
213,100 0.95
20 ソフトバンク 日本 株式
業
312,298,050 316,773,150
19,110.00 21,580.00
14,400 0.93
21 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
275,184,000 310,752,000
5,630.00 6,127.00
49,100 0.90
22 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
276,433,000 300,835,700
6,962.00 7,394.00
40,100 0.88
23 村田製作所 日本 株式 電気機器
279,176,200 296,499,400
19,910.00 22,905.00
12,800 0.87
24 ファナック 日本 株式 電気機器
254,848,000 293,184,000
59,750.00 65,350.00
4,300 0.84
25 SMC 日本 株式 機械
256,925,000 281,005,000
1,901.50 1,912.50
127,100 0.73
26 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
241,680,650 243,078,750
17,650.00 18,510.00
富 士 通 13,100 0.72
27 日本 株式 電気機器
231,215,000 242,481,000
6,928.00 7,170.00
33,000 0.71
28 日本電産 日本 株式 電気機器
228,624,000 236,610,000
2,605.00 2,655.00
85,700 0.68
29 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
223,248,500 227,533,500
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2,869.50 2,893.00
72,600 0.63
30 キヤノン 日本 株式 電気機器
208,325,700 210,031,800
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.73%
合計 99.73%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.34%
建設業 2.33%
食料品 3.95%
繊維製品 0.54%
パルプ・紙 0.22%
化学 7.12%
医薬品 6.08%
石油・石炭製品 0.55%
ゴム製品 0.80%
ガラス・土石製品 0.83%
鉄鋼 0.99%
非鉄金属 0.86%
金属製品 0.68%
機械 5.94%
電気機器 19.39%
輸送用機器 8.33%
精密機器 2.96%
その他製品 2.64%
電気・ガス業 1.37%
陸運業 3.40%
海運業 0.66%
空運業 0.54%
倉庫・運輸関連業 0.20%
情報・通信業 9.75%
卸売業 6.72%
小売業 5.06%
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不動産業 2.09%
サービス業 5.31%
合計 99.73%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
東京証券取
引所
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
市場相場
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
10,797,378,820 10,826,385,258 1,079.50 1,082.40 1,076
(2014 年 1 月 10 日 )
第 2 計算期間末
19,073,883,378 19,262,113,959 1,063.99 1,074.49 -
(2014 年 7 月 10 日 )
第 3 計算期間末
20,915,809,343 21,178,755,740 1,169.30 1,184.00 -
(2015 年 1 月 10 日 )
第 4 計算期間末
18,371,096,566 18,567,799,518 1,316.87 1,330.97 -
(2015 年 7 月 10 日 )
第 5 計算期間末
26,593,586,491 26,787,806,652 1,218.63 1,227.53 -
(2016 年 1 月 10 日 )
第 6 計算期間末
24,114,848,389 24,354,077,806 1,058.42 1,068.92 -
(2016 年 7 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,799,193,082 2,030,245,950 1,166.48 1,316.28 1,170
(2017 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
6,694,133,889 6,719,583,933 1,236.24 1,240.94 1,223
(2017 年 7 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,208,423,496 2,260,743,264 1,430.92 1,464.82 1,424
(2018 年 1 月 10 日 )
第 10 計算期間末
25,265,291,318 25,328,399,349 1,321.15 1,324.45 -
(2018 年 7 月 10 日 )
第 11 計算期間末
23,477,218,115 23,778,617,285 1,168.41 1,183.41 1,163
(2019 年 1 月 10 日 )
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第 12 計算期間末
26,825,499,875 27,109,809,141 1,217.16 1,230.06 -
(2019 年 7 月 10 日 )
第 13 計算期間末
29,524,020,451 29,866,335,853 1,345.47 1,361.07 -
(2020 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
10,859,497,760 10,960,856,556 1,210.67 1,221.97 1,207
(2020 年 7 月 10 日 )
第 15 計算期間末
8,840,790,593 8,909,614,251 1,464.39 1,475.79 1,453
(2021 年 1 月 10 日 )
第 16 計算期間末
7,646,252,549 7,703,441,611 1,510.82 1,522.12 1,500
(2021 年 7 月 10 日 )
第 17 計算期間末
34,609,829,681 34,673,592,213 1,574.10 1,577.00 -
(2022 年 1 月 10 日 )
2022 年 1 月末日 32,719,515,825 - 1,488.12 - 1,475
2 月末日 32,576,217,889 - 1,481.61 - -
3 月末日 33,979,057,785 - 1,545.41 - -
4 月末日 33,108,402,948 - 1,505.81 - -
5 月末日 33,401,176,546 - 1,519.13 - -
6 月末日 32,604,752,791 - 1,482.91 - 1,488
第 18 計算期間末
32,515,678,170 32,911,445,610 1,478.85 1,496.85 -
(2022 年 7 月 10 日 )
7 月末日 33,486,051,384 - 1,522.99 - 1,523
8 月末日 33,938,781,598 - 1,543.58 - 1,542
9 月末日 31,986,318,928 - 1,454.78 - -
10 月末日 33,604,968,079 - 1,528.40 - -
11 月末日 34,451,354,634 - 1,566.89 - 1,562
12 月末日 32,454,311,734 - 1,476.06 - -
第 19 計算期間末
31,929,247,772 32,283,239,760 1,452.18 1,468.28 -
(2023 年 1 月 10 日 )
2023 年 1 月末日 33,517,774,928 - 1,524.43 - -
( 注 ) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 2.90
第 2 計算期間 10.50
第 3 計算期間 14.70
第 4 計算期間 14.10
第 5 計算期間 8.90
第 6 計算期間 10.50
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第 7 計算期間 149.80
第 8 計算期間 4.70
第 9 計算期間 33.90
第 10 計算期間 3.30
第 11 計算期間 15.00
第 12 計算期間 12.90
第 13 計算期間 15.60
第 14 計算期間 11.30
第 15 計算期間 11.40
第 16 計算期間 11.30
第 17 計算期間 2.90
第 18 計算期間 18.00
第 19 計算期間 16.10
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 9.4
第 2 計算期間 △ 0.5
第 3 計算期間 11.3
第 4 計算期間 13.8
第 5 計算期間 △ 6.8
第 6 計算期間 △ 12.3
第 7 計算期間 24.4
第 8 計算期間 6.4
第 9 計算期間 18.5
第 10 計算期間 △ 7.4
第 11 計算期間 △ 10.4
第 12 計算期間 5.3
第 13 計算期間 11.8
第 14 計算期間 △ 9.2
第 15 計算期間 21.9
第 16 計算期間 3.9
第 17 計算期間 4.4
第 18 計算期間 △ 4.9
第 19 計算期間 △ 0.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
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第 1 計算期間 10,002,220 0
第 2 計算期間 19,767,470 11,842,968
第 3 計算期間 14,884,100 14,923,312
第 4 計算期間 984,420 4,921,366
第 5 計算期間 8,858,210 986,284
第 6 計算期間 3,883,840 2,922,576
第 7 計算期間 0 21,241,345
第 8 計算期間 5,813,620 1,941,126
第 9 計算期間 967,650 4,839,197
第 10 計算期間 17,580,290 0
第 11 計算期間 7,860,980 6,891,348
第 12 計算期間 1,946,200 0
第 13 計算期間 6,815,690 6,911,873
第 14 計算期間 1,949,140 14,922,630
第 15 計算期間 1,950,560 4,883,202
第 16 計算期間 977,080 1,953,264
第 17 計算期間 19,854,320 2,928,219
第 18 計算期間 0 0
第 19 計算期間 0 0
( 注 ) 当初設定数量は 5,054,850 口です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
② 受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限までに取得申込みをした場合には、当日を取得申
込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
④ 取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
⑤ 前 ② の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数
の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
⑥ 前 ② の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会
社(会社法第 2 条第 1 項第 4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下本 ⑥ に
おいて「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて
当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託
財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を
加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑦ 前 ⑥ に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するも
のとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得
申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとしま
す。
⑧ 前 ② の規定にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受け
または当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受
益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本 ⑧ において「配当落ち株式等」といいます。)が含
まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額
(評価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため
必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭を
もって取得することができるものとします。
⑨ 販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
⑩ 販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
行なうものとします。
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⑪ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る 口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前 ⑨ に定める株式(前 ⑤ 、前 ⑥ お
よび前 ⑧ に該当する場合の金銭を含みます。)または前 ⑩ に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清
算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるところにより、取
得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委託会社へ
の受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振
替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が
自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みに
おいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行
なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みま
す。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本
証券クリアリング機構とします。
⑫ 委託会社は、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
します。なお、次の 1. から 3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
込みを受付けることがあります。
1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
2. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑬ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会
社が収受するものとします。
⑭ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
なうことができます。
⑮ 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行ないます。
⑯ 受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、前 ⑨ に定める株式(前 ⑤ 、前
⑥ および前 ⑧ に該当する場合の金銭を含みます。)または前 ⑩ に定める担保金について、受入れまたは
振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するもの
とします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託会社への受渡しまた
は支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該株式およ
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び金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替機関に対し当該受益権にかかる信託
が行なわれた旨を通知するものとします。
2【換金(解約)手続等】
<解約>
受益者は、自己に帰属する受益権(受託会社が「3 資産管理等の概要 (5)② 」に規定する重大な信託約
款の変更等に反対した受益者からの「3 資産管理等の概要 (5)③ 」の規定による請求により買取った受益
権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。
<交換>
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権
をもって行なうものとします。
③ 交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限までに交換請求をした場合には、当日
を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
④ 委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と
交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
⑤ 前 ① の規定にかかわらず、委託会社は、原則として、次の 1. から 3. までに該当する場合は、受益権の
交換請求の受付けを停止します。なお、次の 1. から 2. までに該当する場合であっても、委託会社の判断
により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
1. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
2 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
3 .前 1. から前 2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後 ⑮ に掲げる交換株式にかかる振替
請求が行なわれた後に、振替機関は、後 ⑪ または後 ⑫ に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数
の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前 ① の交換の請求を行
なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 受託会社は、後 ⑪ または後 ⑫ の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権について
は、振替口座簿における抹消の手続きおよび後 ⑯ に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入
れ、抹消したものとして取扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
ものとします。
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⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
ことができます。
⑩ 前 ⑨ の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当
日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該
受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとし
ます。
⑪ 委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に
対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指図しま
す。
⑫ 前 ⑪ の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式また
はその親会社が発行した株式(以下本 ⑫ において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、
原則として、委託会社は、前 ⑪ の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価
額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびそ
の数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて
得た額を減じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当す
る株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
⑬ 前 ⑫ に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知す
るものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請
求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
⑭ 前 ⑪ の規定にかかわらず、前 ⑪ の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該
配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受
渡しが行なわれることとなる株式(以下本 ⑭ において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
⑮ 受託会社は、前 ⑥ に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前 ② に掲げる交換の請求を受付けた販売
会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関
が負担する場合には、受託会社は、前 ⑥ に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振
替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうもの
とします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前 ① の交換
の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付につ
いては販売会社において行なわれます。
⑯ 委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
<買取り>
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① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の 2 営業日前までとします。
1. 交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 前 ① の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対
する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
④ 前 ③ の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買
取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権
の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前
② の規定に準じて計算されたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 100 口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から 7 月 10 日まで、および 7 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期間
は、 2013 年 9 月 19 日から 2014 年 1 月 10 日までとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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1 .委託会社は、受益権の口数が 200 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約するこ
とが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合 意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対
象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。な
お、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、
委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
3. 委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4. 前 3. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4. において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
5 .前 3 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
6. 前 3. から前 5. までの規定は、前 2. の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3. から前 5. までの手続
きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
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する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よ びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい重
大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等
に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前 ① の 3.
または前 ② の 2. に規定する書面に付記します。
④ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期
間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
と同様とします。
4【受益者の権利等】
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信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
委 託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
<支払方法>
1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有し
ます。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)ま
たは法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者
または収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受け
る者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義
登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当
該名義登録受益者に支払います。
3. 受益者は、原則として前 2. に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の
取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この
場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
る金額を徴することができるものとします。
4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録
の手続きは原則として以下のとおりとします。
イ.受益権は、前 3. の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口
座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
ロ.前 3. の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏
名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとしま
す。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申
出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
ハ.前 3. の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振
替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振
替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとしま
す。
5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前 2. に規定する登録を行なったうえで、振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
6. 前 2. に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託会社の指定す
る日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なう
ものとします。なお、名義登録受益者が前 3. に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる
契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 受託会社は、支払開始日から 5 年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該金
額を委託会社に交付するものとします。
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8. 受託会社は、前 7. の規定により委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつ
き、その責に任じません。
9. 受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社に帰属します。
② 信託終了時の交換等
1. 委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有
する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口
座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合は、「2 換
金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
2. 委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権に
ついて買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対す
る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
3. 信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての受
益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行した株式またはそ
の親会社が発行した株式(以下本 3. において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、委託
会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数
の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
4. 受益者が、信託終了時の交換について信託終了日から 10 年間その交換請求をしないときは、その権利
を失い、委託会社に帰属します。
③ 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法等
については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 19 期計算期間( 2022 年 7 月 11 日
から 2023 年 1 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期
2022年7月10日現在 2023年1月10日現在
資産の部
流動資産
432,847,107 435,738,935
コール・ローン
32,466,128,970 31,823,290,490
株式
54,314,111 62,929,649
未収配当金
32,953,290,188 32,321,959,074
流動資産合計
32,953,290,188 32,321,959,074
資産合計
負債の部
流動負債
395,767,440 353,991,988
未払収益分配金
8,995,943 9,278,619
未払受託者報酬
23,389,543 24,124,504
未払委託者報酬
134 -
未払利息
9,458,958 5,316,191
その他未払費用
437,612,018 392,711,302
流動負債合計
437,612,018 392,711,302
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,745,222,120 21,745,222,120
※1 ※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,770,456,050 10,184,025,652
1,447,077 636,094
(分配準備積立金)
32,515,678,170 31,929,247,772
元本等合計
32,515,678,170 31,929,247,772
純資産合計
32,953,290,188 32,321,959,074
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期 第19期
自 2022年1月11日 自 2022年7月11日
至 2022年7月10日 至 2023年1月10日
営業収益
433,724,181 394,399,922
受取配当金
42 -
受取利息
△ 2,093,520,173 △ 585,619,415
有価証券売買等損益
184,604 159,078
その他収益
△ 1,659,611,346 △ 191,060,415
営業収益合計
営業費用
12,156 41,583
支払利息
8,995,943 9,278,619
受託者報酬
23,389,543 24,124,504
委託者報酬
6,375,083 7,933,289
その他費用
38,772,725 41,377,995
営業費用合計
△ 1,698,384,071 △ 232,438,410
営業損失(△)
△ 1,698,384,071 △ 232,438,410
経常損失(△)
△ 1,698,384,071 △ 232,438,410
当期純損失(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
12,864,607,561 10,770,456,050
395,767,440 353,991,988
分配金
※1 ※1
10,770,456,050 10,184,025,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 19 期
区 分 自 2022 年 7 月 11 日
至 2023 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 18 期 第 19 期
区 分
2022 年 7 月 10 日現在 2023 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 21,745,222,120 円 21,745,222,120 円
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部交換元本額 -円 -円
2. 計算期間末日における受益 21,987,080 口 21,987,080 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 18 期 第 19 期
区 分 自 2022 年 1 月 11 日 自 2022 年 7 月 11 日
至 2022 年 7 月 10 日 至 2023 年 1 月 10 日
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※ 1 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息 配当金、配当株式、受取利息
及びその他収益金から支払利 及びその他収益金から支払利
息を控除した当期配当等収益 息を控除した当期配当等収益
額( 433,896,671 円)及び分 額( 394,517,417 円)及び分
配準備積立金 (2,078,415 円 ) 配準備積立金 (1,447,077 円 )
の合計額から、経費 の合計額から、経費
(38,760,569 円 ) を控除して計 (41,336,412 円 ) を控除して計
算される分配対象額は 算される分配対象額は
397,214,517 円( 100 口当たり 354,628,082 円( 100 口当たり
1,806 円)であり、うち 1,612 円)であり、うち
395,767,440 円( 100 口当たり 353,991,988 円( 100 口当たり
1,800 円)を分配金額として 1,610 円)を分配金額として
おります。 おります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 19 期
区 分 自 2022 年 7 月 11 日
至 2023 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 19 期
区 分
2023 年 1 月 10 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 18 期 第 19 期
2022 年 7 月 10 日現在 2023 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 2,064,197,853 △ 601,189,682
合計 △ 2,064,197,853 △ 601,189,682
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 18 期 第 19 期
2022 年 7 月 10 日現在 2023 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 19 期
自 2022 年 7 月 11 日
至 2023 年 1 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 18 期 第 19 期
2022 年 7 月 10 日現在 2023 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,478.85 円 1,452.18 円
( 100 口当たり純資産額) (147,885 円 ) (145,218 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
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(1) 株式
評価額(円)
株 式 数 備考
銘 柄
単 価 金 額
極 洋
500 3,715.00 1,857,500
ニッスイ 17,700 526.00 9,310,200
マルハニチロ 3,100 2,433.00 7,542,300
雪国まいたけ 1,600 991.00 1,585,600
カネコ種苗 500 1,417.00 708,500
サカタのタネ 2,200 4,125.00 9,075,000
ホクト 1,700 1,861.00 3,163,700
ホクリヨウ 500 743.00 371,500
ショーボンドHD 2,700 5,400.00 14,580,000
ミライト・ワン 6,600 1,499.00 9,893,400
タマホーム 1,400 2,437.00 3,411,800
日本アクア 900 790.00 711,000
ファーストコーポレーション 500 703.00 351,500
ベステラ 500 943.00 471,500
ROBOT HOME
3,300 160.00 528,000
キャンディル 500 495.00 247,500
住石ホールディングス 3,700 388.00 1,435,600
日鉄鉱業 1,000 3,225.00 3,225,000
三井松島HLDGS 900 3,030.00 2,727,000
INPEX 64,300 1,371.00 88,155,300
石油資源開発 2,700 3,800.00 10,260,000
K&Oエナジーグループ 1,000 1,963.00 1,963,000
ダイセキ環境ソリューション 500 937.00 468,500
第一カッター興業 500 1,019.00 509,500
明豊ファシリティワークス 500 706.00 353,000
安藤・間 9,400 828.00 7,783,200
東急建設 5,800 627.00 3,636,600
コムシスホールディングス 6,600 2,296.00 15,153,600
ビーアールホールディングス 2,600 327.00 850,200
高松コンストラクションGP 1,400 1,908.00 2,671,200
東建コーポレーション 500 7,400.00 3,700,000
ヤマウラ 1,000 997.00 997,000
オリエンタル白石 6,200 283.00 1,754,600
大成建設 12,700 4,060.00 51,562,000
大 林 組
43,700 949.00 41,471,300
清水建設 41,300 683.00 28,207,900
飛島建設 1,200 1,000.00 1,200,000
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長谷工コーポレーシヨン 14,600 1,452.00 21,199,200
松井建設 1,700 545.00 926,500
鹿島建設 32,400 1,471.00 47,660,400
不動テトラ 1,000 1,460.00 1,460,000
大末建設 500 1,138.00 569,000
鉄建建設 1,000 1,740.00 1,740,000
西松建設 3,200 3,835.00 12,272,000
三井住友建設 10,600 408.00 4,324,800
大豊建設 1,000 4,010.00 4,010,000
佐田建設 1,000 450.00 450,000
ナカノフドー建設 1,000 317.00 317,000
奥 村 組
2,200 2,943.00 6,474,600
東鉄工業 1,700 2,548.00 4,331,600
イチケン 500 1,768.00 884,000
富士ピー・エス 500 433.00 216,500
淺沼組 1,000 2,970.00 2,970,000
戸田建設 18,200 687.00 12,503,400
熊 谷 組
2,200 2,551.00 5,612,200
北野建設 400 2,447.00 978,800
植 木 組
400 1,316.00 526,400
矢作建設 1,800 755.00 1,359,000
ピーエス三菱 1,300 603.00 783,900
日本ハウスHLDGS 3,200 358.00 1,145,600
大東建託 4,500 13,560.00 61,020,000
新日本建設 1,700 745.00 1,266,500
東亜道路 500 5,750.00 2,875,000
日本道路 400 5,720.00 2,288,000
東亜建設 1,200 2,302.00 2,762,400
日本国土開発 4,400 551.00 2,424,400
若築建設 900 2,706.00 2,435,400
東洋建設 4,900 840.00 4,116,000
五洋建設 18,600 610.00 11,346,000
世紀東急 2,200 791.00 1,740,200
福 田 組
500 4,345.00 2,172,500
日本ドライケミカル 500 1,466.00 733,000
住友林業 10,900 2,309.00 25,168,100
日本基礎技術 1,200 497.00 596,400
巴コーポレーション 1,800 396.00 712,800
大和ハウス 38,100 3,008.00 114,604,800
ライト工業 2,700 1,830.00 4,941,000
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積水ハウス 40,600 2,340.00 95,004,000
日特建設 1,000 905.00 905,000
北陸電気工事 1,000 655.00 655,000
ユアテック 2,700 717.00 1,935,900
日本リーテック 1,000 877.00 877,000
四電工 400 1,708.00 683,200
中電工 2,200 2,052.00 4,514,400
関 電 工
7,100 828.00 5,878,800
きんでん 8,900 1,394.00 12,406,600
東京エネシス 1,300 914.00 1,188,200
トーエネック 500 3,420.00 1,710,000
住友電設 1,200 2,311.00 2,773,200
日本電設工業 2,200 1,518.00 3,339,600
エクシオグループ 6,600 2,212.00 14,599,200
新日本空調 1,200 1,844.00 2,212,800
日本工営 1,000 3,290.00 3,290,000
九電工 3,200 3,125.00 10,000,000
三機工業 3,200 1,499.00 4,796,800
日揮ホールディングス 14,500 1,634.00 23,693,000
中外炉工業 500 1,605.00 802,500
ヤマト 1,300 693.00 900,900
太平電業 1,000 3,335.00 3,335,000
高砂熱学 3,900 1,713.00 6,680,700
NECネッツエスアイ 4,400 1,669.00 7,343,600
朝日工業社 1,000 1,967.00 1,967,000
明星工業 2,700 790.00 2,133,000
大 氣 社
2,200 3,255.00 7,161,000
ダイダン 1,000 2,120.00 2,120,000
日比谷総合設備 1,300 1,879.00 2,442,700
ニップン 4,000 1,588.00 6,352,000
日清製粉G本社 15,900 1,633.00 25,964,700
昭和産業 1,200 2,414.00 2,896,800
鳥越製粉 1,200 580.00 696,000
中部飼料 1,700 1,021.00 1,735,700
フィード・ワン 1,700 692.00 1,176,400
日本甜菜糖 900 1,620.00 1,458,000
DM三井製糖ホールディ 1,400 1,954.00 2,735,600
塩水港精糖 1,700 196.00 333,200
ウェルネオシュガー 900 1,791.00 1,611,900
LIFULL 4,100 214.00 877,400
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MIXI 3,300 2,446.00 8,071,800
ジェイエイシーリクルートメント 1,000 2,243.00 2,243,000
日本M&Aセンターホールデ 22,000 1,670.00 36,740,000
メンバーズ 500 1,955.00 977,500
UTグループ 1,800 2,399.00 4,318,200
アイティメディア 500 1,582.00 791,000
E・Jホールディングス 900 1,336.00 1,202,400
オープンアップグループ 3,500 1,631.00 5,708,500
コシダカホールディングス 3,400 979.00 3,328,600
アルトナー 500 1,029.00 514,500
パソナグループ 1,300 1,884.00 2,449,200
CDS 500 1,755.00 877,500
リンクアンドモチベーション 3,100 627.00 1,943,700
エス・エム・エス 4,400 3,230.00 14,212,000
サニーサイドアップG 500 517.00 258,500
パーソルホールディングス 13,300 2,731.00 36,322,300
リニカル 900 652.00 586,800
クックパッド 4,400 198.00 871,200
エスクリ 500 309.00 154,500
アイ・ケイ・ケイホールディンク 500 646.00 323,000
森永製菓 3,200 3,735.00 11,952,000
中 村 屋
500 3,040.00 1,520,000
江崎グリコ 3,900 3,495.00 13,630,500
名糖産業 500 1,630.00 815,000
井村屋グループ 900 2,194.00 1,974,600
不 二 家
1,000 2,484.00 2,484,000
山崎製パン 10,500 1,523.00 15,991,500
第一屋製パン 400 380.00 152,000
モロゾフ 800 3,320.00 2,656,000
亀田製菓 900 4,270.00 3,843,000
寿スピリッツ 1,300 8,120.00 10,556,000
カルビー 6,200 2,977.00 18,457,400
森永乳業 2,700 4,725.00 12,757,500
六甲バター 1,000 1,234.00 1,234,000
ヤクルト 9,800 8,860.00 86,828,000
明治ホールディングス 8,200 6,500.00 53,300,000
雪印メグミルク 3,400 1,717.00 5,837,800
プリマハム 1,800 2,085.00 3,753,000
日本ハム 5,400 3,595.00 19,413,000
林兼産業 500 460.00 230,000
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丸大食品 1,300 1,393.00 1,810,900
S Foods
1,200 2,858.00 3,429,600
柿安本店 500 2,036.00 1,018,000
伊藤ハム米久HLDGS 8,900 679.00 6,043,100
学情 500 1,301.00 650,500
スタジオアリス 900 2,018.00 1,816,200
クロスキャット 1,000 1,317.00 1,317,000
シミックホールディングス 900 1,749.00 1,574,100
エプコ 500 679.00 339,500
システナ 19,600 398.00 7,800,800
NJS 500 2,033.00 1,016,500
デジタルアーツ 900 5,390.00 4,851,000
日鉄ソリューションズ 1,800 3,190.00 5,742,000
綜合警備保障 5,400 3,385.00 18,279,000
キューブシステム 900 1,014.00 912,600
いちご 15,500 276.00 4,278,000
日本駐車場開発 14,700 284.00 4,174,800
コア 500 1,420.00 710,000
カカクコム 9,800 2,044.00 20,031,200
アイロムグループ 500 2,340.00 1,170,000
セントケア・ホールディング 1,000 803.00 803,000
サイネックス 100 555.00 55,500
ルネサンス 1,000 872.00 872,000
ディップ 2,200 3,605.00 7,931,000
SBSホールディングス 1,000 2,732.00 2,732,000
デジタルホールディングス 1,000 1,238.00 1,238,000
新日本科学 1,700 2,349.00 3,993,300
キャリアデザインセンター 500 1,475.00 737,500
ベネフィット・ワン 4,900 1,927.00 9,442,300
エムスリー 26,900 3,502.00 94,203,800
ツカダ・グローバルHOLD 1,100 350.00 385,000
アウトソーシング 7,600 939.00 7,136,400
ウェルネット 1,200 598.00 717,600
ワールドホールディングス 500 2,488.00 1,244,000
ディー・エヌ・エー 5,600 1,741.00 9,749,600
博報堂DYHLDGS 18,600 1,328.00 24,700,800
ぐるなび 2,200 377.00 829,400
タカミヤ 1,700 357.00 606,900
ジャパンベストレスキューS 1,000 822.00 822,000
ファンコミュニケーションズ 3,500 404.00 1,414,000
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ライク 500 1,985.00 992,500
ビジネス・ブレークスルー 600 373.00 223,800
エスプール 3,800 677.00 2,572,600
WDBホールディングス 500 2,123.00 1,061,500
ティア 900 416.00 374,400
アドウェイズ 2,100 495.00 1,039,500
バリューコマース 1,000 1,827.00 1,827,000
インフォマート 14,300 336.00 4,804,800
サッポロホールディングス 4,900 3,095.00 15,165,500
アサヒグループホールディン 30,200 4,057.00 122,521,400
キリンHD 58,900 1,925.00 113,382,500
宝ホールディングス 10,500 1,012.00 10,626,000
オエノンホールディングス 3,900 234.00 912,600
養 命 酒
500 1,782.00 891,000
コカ・コーラボトラーズJHD 10,000 1,363.00 13,630,000
サントリー食品インター 9,300 4,335.00 40,315,500
ダイドーグループHD 900 4,590.00 4,131,000
伊 藤 園
4,400 4,430.00 19,492,000
キーコーヒー 1,300 2,045.00 2,658,500
ユニカフェ 500 901.00 450,500
日清オイリオグループ 1,700 3,090.00 5,253,000
不二製油グループ 3,400 1,981.00 6,735,400
J-オイルミルズ 1,200 1,494.00 1,792,800
ローソン 3,400 4,955.00 16,847,000
サンエー 1,000 4,045.00 4,045,000
カワチ薬品 1,000 2,243.00 2,243,000
エービーシー・マート 2,200 7,210.00 15,862,000
ハードオフコーポレーション 500 1,257.00 628,500
高千穂交易 500 2,181.00 1,090,500
アスクル 2,200 1,673.00 3,680,600
ゲオホールディングス 1,700 1,977.00 3,360,900
アダストリア 1,800 2,301.00 4,141,800
ジーフット 1,000 294.00 294,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 404.00 40,400
伊藤忠食品 500 4,780.00 2,390,000
くら寿司 1,200 2,998.00 3,597,600
キャンドゥ 500 2,207.00 1,103,500
エレマテック 1,000 1,527.00 1,527,000
IKホールディングス 500 393.00 196,500
パルグループHLDGS 1,200 2,543.00 3,051,600
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エディオン 5,700 1,260.00 7,182,000
あらた 1,000 4,010.00 4,010,000
サーラコーポレーション 2,700 709.00 1,914,300
ワッツ 900 710.00 639,000
ハローズ 500 3,000.00 1,500,000
JPホールディングス 3,900 306.00 1,193,400
フジオフードG本社 1,400 1,374.00 1,923,600
あみやき亭 500 2,874.00 1,437,000
東京エレクトロンデバイス 500 6,850.00 3,425,000
ひらまつ 2,700 184.00 496,800
円谷フィールズホールディ 1,400 2,348.00 3,287,200
双日 15,000 2,457.00 36,855,000
アルフレッサホールディングス 14,200 1,588.00 22,549,600
大黒天物産 500 5,240.00 2,620,000
ハニーズホールディングス 1,000 1,481.00 1,481,000
ファーマライズHD 500 615.00 307,500
キッコーマン 8,900 6,600.00 58,740,000
味 の 素
31,000 3,866.00 119,846,000
ブルドツクソ-ス 500 1,779.00 889,500
キユーピー 7,800 2,334.00 18,205,200
ハウス食品G本社 5,400 2,639.00 14,250,600
カ ゴ メ
5,300 2,922.00 15,486,600
焼津水産化工 900 827.00 744,300
アリアケジャパン 1,200 4,285.00 5,142,000
エバラ食品工業 500 2,985.00 1,492,500
ニチレイ 6,600 2,700.00 17,820,000
横浜冷凍 3,900 1,055.00 4,114,500
東洋水産 7,100 4,865.00 34,541,500
イートアンドHLDGS 500 2,305.00 1,152,500
ヨシムラ・フード・HLDGS 900 641.00 576,900
日清食品HD 5,300 10,160.00 53,848,000
永谷園ホールディングス 900 1,991.00 1,791,900
一正蒲鉾 500 713.00 356,500
フジッコ 1,300 1,862.00 2,420,600
ロックフィールド 1,300 1,467.00 1,907,100
日本たばこ産業 85,700 2,605.00 223,248,500
ケンコーマヨネーズ 1,000 1,330.00 1,330,000
わらべや日洋HD 1,000 1,837.00 1,837,000
なとり 900 2,015.00 1,813,500
ファーマフーズ 1,200 1,239.00 1,486,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北の達人コーポ 4,900 295.00 1,445,500
ユーグレナ 6,900 937.00 6,465,300
紀文食品 1,000 930.00 930,000
ピックルスホールディングス 1,000 1,142.00 1,142,000
スター・マイカ・HLDGS 1,800 710.00 1,278,000
ADワークスグループ 2,700 140.00 378,000
片倉工業 1,300 1,668.00 2,168,400
グ ン ゼ
1,000 4,100.00 4,100,000
ヒューリック 29,200 1,029.00 30,046,800
ラサ商事 900 1,167.00 1,050,300
アルペン 1,000 1,939.00 1,939,000
ハブ 500 620.00 310,000
ラクーンホールディングス 1,000 1,107.00 1,107,000
クオールホールディングス 1,700 1,141.00 1,939,700
アルコニックス 1,300 1,322.00 1,718,600
神戸物産 10,600 3,715.00 39,379,000
ソリトンシステムズ 900 1,062.00 955,800
ジンズホールディングス 900 4,015.00 3,613,500
ビックカメラ 8,300 1,239.00 10,283,700
DCMホールディングス 8,400 1,173.00 9,853,200
ペッパーフードサービス 1,700 174.00 295,800
ハイパー 500 444.00 222,000
MonotaRO 17,300 1,997.00 34,548,100
東京一番フーズ 500 473.00 236,500
DDホールディングス 900 695.00 625,500
あい ホールディングス
1,800 2,077.00 3,738,600
ディーブイエックス 500 1,026.00 513,000
きちりホールディングス 500 570.00 285,000
アークランドサービスHD 1,000 2,149.00 2,149,000
J. フロント リテイリング
16,400 1,169.00 19,171,600
ドトール・日レスHD 2,200 1,672.00 3,678,400
マツキヨココカラ&カンパニー 7,900 6,630.00 52,377,000
ブロンコビリー 900 2,409.00 2,168,100
ZOZO 9,700 3,185.00 30,894,500
トレジャー・ファクトリー 500 2,448.00 1,224,000
物語コーポレーション 900 6,440.00 5,796,000
三越伊勢丹HD 24,200 1,376.00 33,299,200
東洋紡 5,400 989.00 5,340,600
ユニチカ 3,900 240.00 936,000
富士紡ホールディングス 500 3,155.00 1,577,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日清紡ホールディングス 8,400 959.00 8,055,600
倉敷紡績 1,200 2,090.00 2,508,000
ダイワボウHD 6,000 1,905.00 11,430,000
シキボウ 900 954.00 858,600
日東紡績 2,200 1,916.00 4,215,200
トヨタ紡織 3,900 1,776.00 6,926,400
マクニカホールディングス 3,200 3,185.00 10,192,000
Hamee 500 720.00 360,000
ラクト・ジャパン 500 2,184.00 1,092,000
ウエルシアHD 7,100 3,115.00 22,116,500
クリエイトSDH 2,200 3,205.00 7,051,000
グリムス 500 2,106.00 1,053,000
バイタルKSKHD 2,300 810.00 1,863,000
八洲電機 1,000 1,042.00 1,042,000
メディアスホールディングス 900 674.00 606,600
レスターホールディングス 1,300 2,038.00 2,649,400
ジューテックHD 500 1,167.00 583,500
丸善CHI HD
1,700 329.00 559,300
大光 500 661.00 330,500
OCHIホールディングス 500 1,256.00 628,000
TOKAIホールディングス 6,600 844.00 5,570,400
黒谷 500 582.00 291,000
ミサワ 500 644.00 322,000
Cominix 100 735.00 73,500
エー・ピーホールディングス 500 456.00 228,000
三洋貿易 1,300 1,084.00 1,409,200
チムニー 500 1,121.00 560,500
シュッピン 1,000 1,222.00 1,222,000
オイシックス・ラ・大地 1,700 2,324.00 3,950,800
ウイン・パートナーズ 1,000 972.00 972,000
ネクステージ 2,600 2,533.00 6,585,800
ジョイフル本田 3,900 1,925.00 7,507,500
鳥貴族ホールディングス 500 2,042.00 1,021,000
ホットランド 1,000 1,448.00 1,448,000
すかいらーくHD 17,700 1,537.00 27,204,900
SFPホールディングス 900 1,780.00 1,602,000
綿半ホールディングス 1,000 1,317.00 1,317,000
日本毛織 4,000 940.00 3,760,000
ダイトウボウ 2,200 81.00 178,200
トーア紡コーポレーション 500 343.00 171,500
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ダイドーリミテツド 1,700 275.00 467,500
ヨシックスホールディングス 400 2,148.00 859,200
ユナイテッド・スーパーマーケ 3,900 1,120.00 4,368,000
三栄建築設計 500 1,455.00 727,500
野村不動産HLDGS 7,900 2,814.00 22,230,600
三重交通グループHD 2,800 477.00 1,335,600
サムティ 1,800 2,101.00 3,781,800
ディア・ライフ 1,800 595.00 1,071,000
コーセーアールイー 500 808.00 404,000
地主 1,000 1,785.00 1,785,000
プレサンスコーポレーション 2,200 1,546.00 3,401,200
フィル・カンパニー 400 924.00 369,600
THEグローバル社 1,000 208.00 208,000
JPMC 500 991.00 495,500
サンセイランディック 500 825.00 412,500
フージャースHD 2,200 743.00 1,634,600
オープンハウスグループ 4,400 4,910.00 21,604,000
東急不動産HD 37,500 632.00 23,700,000
飯田GHD 11,500 2,016.00 23,184,000
ムゲンエステート 1,000 476.00 476,000
帝国繊維 1,700 1,504.00 2,556,800
日本コークス工業 12,000 87.00 1,044,000
ゴルフダイジェスト・オン 900 1,447.00 1,302,300
ミタチ産業 500 1,036.00 518,000
BEENOS 900 1,911.00 1,719,900
あさひ 1,000 1,348.00 1,348,000
日本調剤 1,000 1,158.00 1,158,000
コスモス薬品 1,300 13,380.00 17,394,000
シップヘルスケアHD 4,800 2,566.00 12,316,800
トーエル 900 742.00 667,800
ソフトクリエイトHD 500 3,025.00 1,512,500
セブン&アイ・HLDGS 49,100 5,630.00 276,433,000
クリエイト・レストランツ・ホール 7,600 919.00 6,984,400
明治電機工業 500 1,049.00 524,500
ツルハホールディングス 3,100 9,850.00 30,535,000
デリカフーズHLDGS 500 493.00 246,500
スターティアホールディングス 400 925.00 370,000
サンマルクホールディングス 1,000 1,672.00 1,672,000
フェリシモ 500 1,006.00 503,000
トリドールホールディングス 3,400 2,657.00 9,033,800
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帝 人
12,800 1,280.00 16,384,000
東 レ
90,300 737.50 66,596,250
ク ラ レ
20,200 1,042.00 21,048,400
旭 化 成
82,700 926.80 76,646,360
TOKYO BASE
1,200 297.00 356,400
稲葉製作所 900 1,366.00 1,229,400
宮地エンジニアリングG 500 3,475.00 1,737,500
トーカロ 3,500 1,155.00 4,042,500
アルファCO 500 923.00 461,500
SUMCO 26,000 1,846.00 47,996,000
川田テクノロジーズ 500 3,255.00 1,627,500
RS TECHNOLOGIES
1,000 3,645.00 3,645,000
信和 900 785.00 706,500
ビーロット 900 526.00 473,400
ファーストブラザーズ 400 885.00 354,000
AND DOホールディングス
900 780.00 702,000
シーアールイー 500 1,109.00 554,500
ケイアイスター不動産 500 4,765.00 2,382,500
アグレ都市デザイン 500 1,542.00 771,000
グッドコムアセット 1,000 764.00 764,000
ジェイ・エス・ビー 400 4,185.00 1,674,000
ロードスターキャピタル 400 1,585.00 634,000
テンポイノベーション 500 1,038.00 519,000
住江織物 500 1,844.00 922,000
日本フエルト 900 400.00 360,000
エコナックホールディングス 2,200 86.00 189,200
芦森工業 400 1,235.00 494,000
アツギ 1,000 396.00 396,000
JMホールディングス 1,000 1,659.00 1,659,000
コメダホールディングス 3,200 2,399.00 7,676,800
アレンザホールディングス 900 1,001.00 900,900
串カツ田中HLDGS 500 1,701.00 850,500
バロックジャパン 1,000 833.00 833,000
クスリのアオキHLDGS 1,300 7,560.00 9,828,000
ダイニック 500 615.00 307,500
共和レザー 900 498.00 448,200
力の源HD 500 1,018.00 509,000
FOOD&LIFE COMPAN
7,900 2,785.00 22,001,500
アセンテック 500 434.00 217,000
セーレン 3,400 2,340.00 7,956,000
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ソトー 500 815.00 407,500
小松マテーレ 2,200 761.00 1,674,200
ワコールホールディングス 3,400 2,364.00 8,037,600
ホギメディカル 1,700 3,285.00 5,584,500
クラウディアHLDGS 500 315.00 157,500
TSIホールディングス 4,000 433.00 1,732,000
マツオカコーポレーション 500 1,044.00 522,000
ワールド 1,700 1,308.00 2,223,600
TIS 13,700 3,465.00 47,470,500
JNSホールディングス 1,000 313.00 313,000
グリー 8,400 697.00 5,854,800
コーエーテクモHD 6,800 2,320.00 15,776,000
三菱総合研究所 500 4,685.00 2,342,500
ボルテージ 500 313.00 156,500
AGS 900 678.00 610,200
ファインデックス 1,400 500.00 700,000
ブレインパッド 1,500 756.00 1,134,000
KLab 2,700 438.00 1,182,600
ポールトゥウィンホールディン 1,700 850.00 1,445,000
ネクソン 33,500 3,005.00 100,667,500
アイスタイル 4,000 513.00 2,052,000
エムアップホールディングス 2,000 1,391.00 2,782,000
エイチーム 1,000 713.00 713,000
エニグモ 1,200 651.00 781,200
テクノスジャパン 1,000 466.00 466,000
enish 1,000 352.00 352,000
コロプラ 4,400 615.00 2,706,000
オルトプラス 1,000 196.00 196,000
ブロードリーフ 6,700 432.00 2,894,400
クロス・マーケティングG 600 741.00 444,600
デジタルハーツHLDGS 500 1,723.00 861,500
システム情報 1,000 827.00 827,000
メディアドゥ 500 1,667.00 833,500
じげん 3,400 374.00 1,271,600
ブイキューブ 1,200 725.00 870,000
エンカレッジ・テクノロジ 500 493.00 246,500
サイバーリンクス 500 968.00 484,000
ディー・エル・イー 1,000 256.00 256,000
フィックスターズ 1,300 1,173.00 1,524,900
CARTA HOLDINGS
500 1,590.00 795,000
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オプティム 1,000 1,018.00 1,018,000
セレス 500 946.00 473,000
SHIFT 700 23,760.00 16,632,000
特種東海製紙 900 2,810.00 2,529,000
ティーガイア 1,300 1,608.00 2,090,400
テクマトリックス 2,200 1,734.00 3,814,800
プロシップ 500 1,460.00 730,000
ガンホー・オンライン・エンター 3,400 2,098.00 7,133,200
GMOペイメントゲートウェイ 2,700 11,000.00 29,700,000
ザッパラス 600 363.00 217,800
システムリサーチ 500 2,120.00 1,060,000
インターネットイニシアティブ 7,000 2,345.00 16,415,000
さくらインターネット 1,300 485.00 630,500
ヴィンクス 500 1,468.00 734,000
GMOグローバルサインHD 500 4,130.00 2,065,000
SRAホールディングス 900 2,960.00 2,664,000
システムインテグレータ 500 433.00 216,500
朝日ネット 1,400 575.00 805,000
eBASE 1,700 558.00 948,600
アバントグループ 1,300 1,312.00 1,705,600
アドソル日進 500 1,307.00 653,500
ODKソリューションズ 400 600.00 240,000
フリービット 900 991.00 891,900
コムチュア 1,200 2,343.00 2,811,600
アステリア 1,000 747.00 747,000
アイル 900 1,725.00 1,552,500
王子ホールディングス 57,400 518.00 29,733,200
日本製紙 6,100 952.00 5,807,200
三菱製紙 1,800 280.00 504,000
北越コーポレーション 9,800 777.00 7,614,600
中越パルプ 500 986.00 493,000
巴川製紙 500 674.00 337,000
大王製紙 6,600 987.00 6,514,200
阿波製紙 500 367.00 183,500
マークラインズ 900 2,525.00 2,272,500
メディカル・データ・ビジ 1,700 887.00 1,507,900
gumi 1,700 919.00 1,562,300
ショーケース 500 314.00 157,000
モバイルファクトリー 500 887.00 443,500
テラスカイ 500 2,319.00 1,159,500
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デジタル・インフォメーション 500 1,722.00 861,000
PCIホールディングス 500 1,024.00 512,000
ネオジャパン 400 1,010.00 404,000
PR TIMES
500 2,369.00 1,184,500
ラクス 4,000 1,627.00 6,508,000
ランドコンピュータ 400 921.00 368,400
ダブルスタンダード 400 2,249.00 899,600
オープンドア 900 1,813.00 1,631,700
マイネット 500 362.00 181,000
アカツキ 500 2,177.00 1,088,500
UBICOMホールディングス 500 2,127.00 1,063,500
カナミックネットワーク 1,200 528.00 633,600
ノムラシステムコーポレーション 2,000 116.00 232,000
レンゴー 14,200 888.00 12,609,600
トーモク 1,000 1,645.00 1,645,000
ザ・パック 1,000 2,397.00 2,397,000
チェンジ 2,600 2,087.00 5,426,200
シンクロ・フード 1,000 459.00 459,000
オークネット 900 1,800.00 1,620,000
キャピタル・アセット・プラン 400 573.00 229,200
セグエグループ 500 810.00 405,000
エイトレッド 400 1,421.00 568,400
マクロミル 2,700 1,089.00 2,940,300
ビーグリー 400 1,145.00 458,000
オロ 500 1,918.00 959,000
ユーザーローカル 400 1,279.00 511,600
テモナ 500 264.00 132,000
ニーズウェル 500 742.00 371,000
マネーフォワード 2,200 4,260.00 9,372,000
サインポスト 500 632.00 316,000
レゾナック・ホールディング 11,900 2,094.00 24,918,600
住友化学 100,800 472.00 47,577,600
住友精化 900 4,020.00 3,618,000
日産化学 6,600 5,820.00 38,412,000
ラサ工業 500 1,880.00 940,000
クレハ 1,300 8,200.00 10,660,000
多木化学 500 4,415.00 2,207,500
テイカ 1,000 1,157.00 1,157,000
石原産業 2,700 1,050.00 2,835,000
片倉コープアグリ 500 1,587.00 793,500
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日本曹達 1,800 4,085.00 7,353,000
東ソー 19,800 1,579.00 31,264,200
トクヤマ 3,900 1,782.00 6,949,800
セントラル硝子 2,700 2,752.00 7,430,400
東亞合成 7,900 1,108.00 8,753,200
大阪ソーダ 1,300 3,825.00 4,972,500
関東電化 3,200 927.00 2,966,400
デンカ 4,900 2,998.00 14,690,200
イビデン 6,600 5,030.00 33,198,000
信越化学 22,400 16,660.00 373,184,000
日本カ-バイド 500 1,281.00 640,500
電算システムHD 500 2,083.00 1,041,500
堺 化 学
1,000 1,751.00 1,751,000
第一稀元素化学工 1,300 1,023.00 1,329,900
エア・ウォーター 14,200 1,539.00 21,853,800
日本酸素HLDGS 11,500 1,977.00 22,735,500
日本化学工業 500 1,701.00 850,500
日本パ-カライジング 7,100 916.00 6,503,600
高圧ガス 2,200 649.00 1,427,800
四国化成ホールディンク 1,700 1,291.00 2,194,700
戸田工業 500 2,480.00 1,240,000
ステラ ケミファ
900 2,472.00 2,224,800
保土谷化学 500 2,770.00 1,385,000
日本触媒 2,700 5,260.00 14,202,000
大日精化 1,400 1,684.00 2,357,600
カネカ 3,500 3,245.00 11,357,500
協和キリン 16,400 2,875.00 47,150,000
三菱瓦斯化学 9,900 1,813.00 17,948,700
三井化学 12,000 3,035.00 36,420,000
JSR 12,800 2,694.00 34,483,200
東京応化工業 2,200 6,180.00 13,596,000
大阪有機化学 1,200 1,950.00 2,340,000
三菱ケミカルグループ 91,400 687.00 62,791,800
KHネオケム 2,200 2,714.00 5,970,800
ダイセル 18,600 945.00 17,577,000
住友ベ-クライト 2,200 3,920.00 8,624,000
積水化学 28,700 1,835.00 52,664,500
日本ゼオン 12,300 1,335.00 16,420,500
アイカ工業 3,900 2,985.00 11,641,500
UBE 7,100 1,928.00 13,688,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
積水樹脂 2,200 1,821.00 4,006,200
タキロンシーアイ 3,200 501.00 1,603,200
旭有機材 900 2,724.00 2,451,600
ニチバン 900 1,807.00 1,626,300
リケンテクノス 3,400 476.00 1,618,400
大倉工業 900 1,801.00 1,620,900
積水化成品 1,700 379.00 644,300
群栄化学 500 2,342.00 1,171,000
タイガース ポリマー
1,000 405.00 405,000
ミライアル 500 1,451.00 725,500
ダイキアクシス 500 652.00 326,000
ダイキョーニシカワ 3,100 545.00 1,689,500
竹本容器 500 729.00 364,500
森六ホールディングス 900 1,702.00 1,531,800
恵和 800 1,518.00 1,214,400
日本化薬 8,400 1,127.00 9,466,800
カーリットホールディングス 1,300 769.00 999,700
ソルクシーズ 1,400 351.00 491,400
CLホールディングス 500 771.00 385,500
プレステージ・インター 4,900 688.00 3,371,200
フェイス 500 513.00 256,500
プロトコーポレーション 1,600 1,154.00 1,846,400
ハイマックス 500 1,416.00 708,000
アミューズ 900 1,682.00 1,513,800
野村総合研究所 26,500 3,135.00 83,077,500
ドリームインキュベータ 500 2,294.00 1,147,000
サイバネットシステム 1,000 956.00 956,000
クイック 1,000 2,037.00 2,037,000
TAC 1,100 201.00 221,100
CEホールディングス 900 501.00 450,900
日本システム技術 800 1,659.00 1,327,200
電通グループ 13,700 4,100.00 56,170,000
インテージホールディングス 1,700 1,375.00 2,337,500
テイクアンドギヴニーズ 500 1,413.00 706,500
東邦システムサイエンス 500 995.00 497,500
ぴあ 500 3,065.00 1,532,500
イオンファンタジー 500 2,817.00 1,408,500
ソースネクスト 6,600 306.00 2,019,600
シーティーエス 1,300 768.00 998,400
ネクシィーズグループ 500 638.00 319,000
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インフォコム 1,200 2,063.00 2,475,600
メディカルシステムネットワーク 1,200 409.00 490,800
日本精化 1,000 2,202.00 2,202,000
扶桑化学工業 900 3,450.00 3,105,000
トリケミカル 1,200 2,096.00 2,515,200
HEROZ 500 999.00 499,500
ラクスル 1,300 3,170.00 4,121,000
メルカリ 5,600 2,831.00 15,853,600
IPS 400 2,704.00 1,081,600
FIG 1,300 368.00 478,400
システムサポート 500 1,386.00 693,000
ADEKA 6,200 2,144.00 13,292,800
日油 4,700 5,160.00 24,252,000
ミヨシ油脂 500 912.00 456,000
新日本理化 2,200 244.00 536,800
ハリマ化成グループ 1,000 807.00 807,000
イーソル 900 771.00 693,900
アルテリア・ネットワークス 1,300 1,235.00 1,605,500
ウイングアーク1ST 900 2,003.00 1,802,700
ヒト・コミュニケーションズHD 400 1,451.00 580,400
サーバーワークス 100 2,441.00 244,100
トビラシステムズ 400 826.00 330,400
Sansan 5,200 1,245.00 6,474,000
Link-U 400 965.00 386,000
ギフティ 1,400 1,746.00 2,444,400
花 王
32,300 5,099.00 164,697,700
第一工業製薬 500 1,948.00 974,000
石原ケミカル 1,000 1,206.00 1,206,000
日華化学 500 807.00 403,500
ニイタカ 500 1,947.00 973,500
三洋化成 900 4,005.00 3,604,500
JMDC 1,300 3,730.00 4,849,000
武田薬品 116,800 4,026.00 470,236,800
アステラス製薬 127,100 1,901.50 241,680,650
住友ファーマ 10,100 909.00 9,180,900
塩野義製薬 17,600 6,311.00 111,073,600
わかもと製薬 1,700 218.00 370,600
日本新薬 3,200 7,030.00 22,496,000
中外製薬 41,500 3,307.00 137,240,500
科研製薬 2,200 3,665.00 8,063,000
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エーザイ 16,800 8,541.00 143,488,800
理研ビタミン 1,200 1,841.00 2,209,200
ロート製薬 13,200 2,170.00 28,644,000
小野薬品 25,600 2,857.00 73,139,200
久光製薬 3,900 3,645.00 14,215,500
有機合成薬品 1,000 289.00 289,000
持田製薬 1,800 3,190.00 5,742,000
参天製薬 24,300 1,017.00 24,713,100
扶桑薬品 500 1,934.00 967,000
ツムラ 4,900 2,706.00 13,259,400
日医工 3,900 64.00 249,600
テ ル モ
42,100 3,569.00 150,254,900
HUグループHD 3,500 2,800.00 9,800,000
キッセイ薬品工業 2,700 2,453.00 6,623,100
生化学工業 2,700 831.00 2,243,700
栄研化学 2,700 1,620.00 4,374,000
鳥居薬品 1,000 2,865.00 2,865,000
JCRファーマ 3,900 1,493.00 5,822,700
東和薬品 2,200 2,014.00 4,430,800
富士製薬工業 1,000 1,008.00 1,008,000
ゼリア新薬工業 2,700 2,091.00 5,645,700
第一三共 115,600 4,030.00 465,868,000
キョーリン製薬HD 3,200 1,645.00 5,264,000
大幸薬品 2,100 367.00 770,700
ダイト 1,000 2,418.00 2,418,000
大塚ホールディングス 29,100 4,042.00 117,622,200
大正製薬HD 3,500 5,280.00 18,480,000
ペプチドリーム 7,500 1,983.00 14,872,500
大日本塗料 1,700 761.00 1,293,700
日本ペイントHOLD 51,700 1,151.00 59,506,700
関西ペイント 14,200 1,590.00 22,578,000
神東塗料 1,200 131.00 157,200
中国塗料 3,200 959.00 3,068,800
日本特殊塗料 1,000 861.00 861,000
藤倉化成 1,700 413.00 702,100
太陽ホールディングス 2,300 2,260.00 5,198,000
DIC 5,700 2,345.00 13,366,500
サカタインクス 2,700 1,024.00 2,764,800
東洋インキSCホールディン 3,100 1,794.00 5,561,400
T&K TOKA
1,000 1,260.00 1,260,000
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アルプス技研 1,200 2,037.00 2,444,400
サニックス 2,200 204.00 448,800
日本空調サービス 1,300 677.00 880,100
オリエンタルランド 14,400 19,110.00 275,184,000
フォーカスシステムズ 1,000 995.00 995,000
ダスキン 3,200 2,949.00 9,436,800
パーク24 7,600 2,128.00 16,172,800
明光ネットワークジャパン 1,700 615.00 1,045,500
ファルコホールディングス 500 1,683.00 841,500
クレスコ 1,000 1,695.00 1,695,000
フジ・メディア・HD 14,200 1,047.00 14,867,400
秀英予備校 500 431.00 215,500
田谷 500 530.00 265,000
ラウンドワン 13,200 465.00 6,138,000
リゾートトラスト 6,100 2,289.00 13,962,900
オービック 4,400 19,630.00 86,372,000
ジャストシステム 1,800 2,891.00 5,203,800
TDCソフト 1,400 1,420.00 1,988,000
Zホールディングス 199,800 336.80 67,292,640
ビー・エム・エル 1,700 3,220.00 5,474,000
トレンドマイクロ 7,500 6,020.00 45,150,000
りらいあコミュニケーショ 2,200 970.00 2,134,000
IDホールディングス 900 903.00 812,700
リソー教育 6,600 365.00 2,409,000
日本オラクル 2,700 8,300.00 22,410,000
早稲田アカデミー 500 1,114.00 557,000
アルファシステムズ 500 3,805.00 1,902,500
フューチャー 2,600 1,581.00 4,110,600
CAC HOLDINGS
1,000 1,405.00 1,405,000
SBテクノロジー 500 1,855.00 927,500
トーセ 500 722.00 361,000
ユー・エス・エス 15,000 2,019.00 30,285,000
オービックビジネスC 1,300 4,260.00 5,538,000
伊藤忠テクノソリュー 6,100 3,040.00 18,544,000
アイティフォー 1,700 819.00 1,392,300
東京個別指導学院 1,400 531.00 743,400
サイバーエージェント 33,000 1,159.00 38,247,000
楽天グループ 68,400 619.00 42,339,600
クリーク・アンド・リバー社 900 1,919.00 1,727,100
モーニングスター 1,700 461.00 783,700
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テー・オー・ダブリュー 2,200 283.00 622,600
大塚商会 7,500 4,190.00 31,425,000
サイボウズ 1,700 2,333.00 3,966,100
山田コンサルティングGP 900 1,151.00 1,035,900
セントラルスポーツ 500 2,359.00 1,179,500
パラカ 500 1,835.00 917,500
電通国際情報S 1,700 3,930.00 6,681,000
ACCESS 1,600 863.00 1,380,800
デジタルガレージ 2,200 4,155.00 9,141,000
イーエムシステムズ 2,200 854.00 1,878,800
ウェザーニューズ 500 6,890.00 3,445,000
CIJ 1,200 859.00 1,030,800
日本エンタープライズ 1,300 123.00 159,900
WOWOW 500 1,255.00 627,500
スカラ 1,200 704.00 844,800
インテリジェント ウェイブ
1,000 730.00 730,000
フルキャストホールディングス 1,200 2,619.00 3,142,800
エン・ジャパン 2,200 2,323.00 5,110,600
あすか製薬HD 1,700 1,266.00 2,152,200
サワイグループHD 3,100 3,900.00 12,090,000
富士フイルムHLDGS 26,100 6,583.00 171,816,300
コニカミノルタ 28,300 507.00 14,348,100
資 生 堂
27,700 6,690.00 185,313,000
ライオン 16,900 1,437.00 24,285,300
高砂香料 1,000 2,499.00 2,499,000
マンダム 3,100 1,403.00 4,349,300
ミルボン 1,700 5,660.00 9,622,000
ファンケル 5,300 2,665.00 14,124,500
コーセー 2,700 14,140.00 38,178,000
コタ 900 1,648.00 1,483,200
ポーラ・オルビスHD 6,100 1,839.00 11,217,900
ノエビアホールディングス 1,200 5,440.00 6,528,000
アジュバンホールディング 500 960.00 480,000
新日本製薬 500 1,364.00 682,000
エステー 1,000 1,475.00 1,475,000
アグロカネショウ 500 1,518.00 759,000
コ ニ シ
2,200 1,695.00 3,729,000
長谷川香料 2,200 2,810.00 6,182,000
星光PMC 900 529.00 476,100
小林製薬 3,900 8,680.00 33,852,000
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荒川化学工業 1,200 949.00 1,138,800
メック 1,000 2,203.00 2,203,000
日本高純度化学 500 2,359.00 1,179,500
タカラバイオ 3,500 1,667.00 5,834,500
JCU 1,700 3,160.00 5,372,000
新田ゼラチン 1,000 830.00 830,000
OATアグリオ 800 1,450.00 1,160,000
デクセリアルズ 3,900 2,591.00 10,104,900
アース製薬 1,300 4,875.00 6,337,500
北興化学 1,200 795.00 954,000
大成ラミック 500 2,922.00 1,461,000
クミアイ化学 5,500 836.00 4,598,000
日本農薬 2,700 694.00 1,873,800
富士興産 500 1,197.00 598,500
ニチレキ 1,700 1,266.00 2,152,200
ユシロ化学 900 764.00 687,600
ビーピー・カストロール 500 864.00 432,000
富士石油 3,400 253.00 860,200
MORESCO 500 1,170.00 585,000
出光興産 15,500 2,963.00 45,926,500
ENEOSホールディングス 239,700 445.30 106,738,410
コスモエネルギーHLDGS 4,400 3,500.00 15,400,000
テスホールディングス 1,000 1,076.00 1,076,000
インフロニアHD 17,200 1,003.00 17,251,600
横浜ゴム 7,900 2,005.00 15,839,500
TOYO TIRE
7,600 1,490.00 11,324,000
ブリヂストン 42,400 4,704.00 199,449,600
住友ゴム 12,300 1,118.00 13,751,400
藤倉コンポジット 1,200 826.00 991,200
オカモト 900 3,625.00 3,262,500
アキレス 1,000 1,234.00 1,234,000
フ コ ク
500 1,013.00 506,500
ニッタ 1,300 2,763.00 3,591,900
クリエートメディック 500 871.00 435,500
住友理工 2,700 616.00 1,663,200
三ツ星ベルト 1,700 3,420.00 5,814,000
バンドー化学 2,700 937.00 2,529,900
AGC 12,800 4,550.00 58,240,000
日本板硝子 7,100 645.00 4,579,500
石塚硝子 400 1,430.00 572,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有沢製作所 1,800 1,295.00 2,331,000
日本山村硝子 500 533.00 266,500
日本電気硝子 5,600 2,388.00 13,372,800
オハラ 500 1,107.00 553,500
住友大阪セメント 2,700 3,140.00 8,478,000
太平洋セメント 7,900 2,024.00 15,989,600
日本ヒユ-ム 1,200 634.00 760,800
日本コンクリ-ト 3,200 218.00 697,600
三谷セキサン 500 3,755.00 1,877,500
アジアパイルHD 2,200 560.00 1,232,000
東海カーボン 11,900 1,084.00 12,899,600
日本カーボン 900 4,255.00 3,829,500
東洋炭素 1,000 3,720.00 3,720,000
ノリタケ 900 3,990.00 3,591,000
TOTO 9,000 4,965.00 44,685,000
日本碍子 15,400 1,676.00 25,810,400
日本特殊陶業 10,600 2,438.00 25,842,800
ダントーホールディングス 1,000 209.00 209,000
MARUWA 400 16,550.00 6,620,000
品川リフラクトリーズ 500 3,875.00 1,937,500
黒崎播磨 400 5,380.00 2,152,000
ヨータイ 1,000 1,352.00 1,352,000
東京窯業 1,700 269.00 457,300
ニッカトー 500 490.00 245,000
フジミインコーポレーテッド 1,200 6,530.00 7,836,000
クニミネ工業 500 825.00 412,500
エーアンドエーマテリアル 400 870.00 348,000
ニチアス 3,400 2,339.00 7,952,600
日本製鉄 62,000 2,368.00 146,816,000
神戸製鋼所 25,300 650.00 16,445,000
中山製鋼所 1,800 838.00 1,508,400
合同製鐵 900 2,150.00 1,935,000
JFEホールディングス 37,400 1,540.00 57,596,000
東京製鐵 5,400 1,212.00 6,544,800
共英製鋼 1,700 1,282.00 2,179,400
大和工業 3,100 4,505.00 13,965,500
東京鐵鋼 500 1,457.00 728,500
大阪製鐵 900 1,141.00 1,026,900
淀川製鋼所 1,700 2,485.00 4,224,500
丸一鋼管 4,400 2,703.00 11,893,200
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モリ工業 500 2,756.00 1,378,000
大同特殊鋼 2,200 4,310.00 9,482,000
日本高周波 600 308.00 184,800
日本冶金工 1,000 4,230.00 4,230,000
山陽特殊製鋼 1,700 2,059.00 3,500,300
愛知製鋼 900 2,155.00 1,939,500
日本金属 500 889.00 444,500
大平洋金属 1,000 1,907.00 1,907,000
新日本電工 8,800 365.00 3,212,000
栗本鉄工所 500 1,706.00 853,000
日本製鋼所 4,400 2,596.00 11,422,400
三菱製鋼 1,000 993.00 993,000
日亜鋼業 2,200 244.00 536,800
エンビプロHD 1,000 698.00 698,000
大紀アルミニウム 2,200 1,270.00 2,794,000
日本軽金属HD 3,900 1,537.00 5,994,300
三井金属 3,500 3,140.00 10,990,000
東邦亜鉛 900 2,078.00 1,870,200
三菱マテリアル 9,300 2,084.00 19,381,200
住友鉱山 16,100 4,865.00 78,326,500
DOWAホールディングス 3,400 4,135.00 14,059,000
古河機金 2,200 1,252.00 2,754,400
エス・サイエンス 6,500 25.00 162,500
大阪チタニウム 1,300 3,850.00 5,005,000
東邦チタニウム 2,700 2,598.00 7,014,600
UACJ 2,200 2,332.00 5,130,400
CKサンエツ 500 3,955.00 1,977,500
古河電工 4,400 2,414.00 10,621,600
住友電工 48,100 1,481.50 71,260,150
フジクラ 16,700 968.00 16,165,600
昭和電線HLDGS 1,200 1,738.00 2,085,600
タツタ電線 2,600 714.00 1,856,400
平河ヒューテック 900 1,109.00 998,100
リョービ 1,700 1,160.00 1,972,000
アーレステイ 1,700 442.00 751,400
アサヒHD 5,400 1,943.00 10,492,200
東洋製罐グループHD 8,800 1,570.00 13,816,000
ホッカンホールディングス 900 1,348.00 1,213,200
コロナ 900 863.00 776,700
横河ブリッジHLDGS 2,200 1,823.00 4,010,600
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駒井ハルテック 500 1,473.00 736,500
三和ホールディングス 13,200 1,208.00 15,945,600
文化シヤツタ- 3,900 1,114.00 4,344,600
三協立山 1,700 535.00 909,500
アルインコ 1,000 971.00 971,000
東洋シヤツタ- 500 510.00 255,000
LIXIL 21,800 2,033.00 44,319,400
日本フイルコン 1,000 448.00 448,000
ノーリツ 2,700 1,421.00 3,836,700
長府製作所 1,300 1,896.00 2,464,800
リンナイ 2,700 9,600.00 25,920,000
ユニプレス 2,200 756.00 1,663,200
ダイニチ工業 500 651.00 325,500
日東精工 1,700 485.00 824,500
岡 部
2,700 707.00 1,908,900
ジーテクト 1,700 1,419.00 2,412,300
東 プ レ
2,700 1,152.00 3,110,400
高周波熱錬 2,700 653.00 1,763,100
東京製綱 1,000 855.00 855,000
サンコール 1,500 641.00 961,500
モリテックスチル 1,000 267.00 267,000
パイオラックス 2,200 1,719.00 3,781,800
エイチワン 1,200 607.00 728,400
日本発条 13,700 840.00 11,508,000
中央発條 800 721.00 576,800
三浦工業 6,100 3,070.00 18,727,000
タ ク マ
4,900 1,204.00 5,899,600
テクノプロ・ホールディング 7,800 3,415.00 26,637,000
アトラグループ 500 181.00 90,500
インターワークス 500 348.00 174,000
アイ・アールジャパンHD 500 1,754.00 877,000
KeePer技研 1,000 3,310.00 3,310,000
ファーストロジック 500 870.00 435,000
三機サービス 400 929.00 371,600
Gunosy 1,000 589.00 589,000
デザインワン・ジャパン 500 210.00 105,000
イー・ガーディアン 500 2,600.00 1,300,000
リブセンス 1,100 268.00 294,800
ジャパンマテリアル 4,000 2,212.00 8,848,000
ベクトル 1,700 1,274.00 2,165,800
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ウチヤマホールディングス 600 270.00 162,000
チャームケアコーポレーション 1,000 1,208.00 1,208,000
キャリアリンク 500 2,640.00 1,320,000
IBJ 1,000 969.00 969,000
アサンテ 500 1,601.00 800,500
バリューHR 1,000 1,412.00 1,412,000
M&Aキャピタルパートナー 900 4,655.00 4,189,500
ライドオンエクスプレスHD 500 1,085.00 542,500
ERIホールディングス 500 1,165.00 582,500
シグマクシス・ホールディンク 1,800 1,187.00 2,136,600
ウィルグループ 1,000 1,198.00 1,198,000
エスクローAJ 1,800 144.00 259,200
メドピア 1,000 1,306.00 1,306,000
レアジョブ 400 905.00 362,000
リクルートホールディングス 101,700 4,208.00 427,953,600
エラン 1,700 932.00 1,584,400
ツ ガ ミ
2,700 1,218.00 3,288,600
オークマ 1,700 4,655.00 7,913,500
芝浦機械 1,300 2,700.00 3,510,000
アマダ 20,300 1,034.00 20,990,200
アイダエンジニア 3,500 776.00 2,716,000
TAKISAWA 500 1,076.00 538,000
FUJI 5,800 1,981.00 11,489,800
牧野フライス 1,700 4,305.00 7,318,500
オーエスジー 6,300 1,801.00 11,346,300
旭ダイヤモンド 3,500 695.00 2,432,500
DMG森精機 8,400 1,811.00 15,212,400
ソデイツク 3,200 728.00 2,329,600
ディスコ 2,000 38,650.00 77,300,000
日東工器 900 1,467.00 1,320,300
日進工具 1,000 985.00 985,000
パンチ工業 1,200 385.00 462,000
冨士ダイス 1,000 576.00 576,000
土木管理総合試験 600 304.00 182,400
ベルシステム24HLDGS 2,200 1,331.00 2,928,200
鎌倉新書 1,300 942.00 1,224,600
SMN 500 454.00 227,000
エアトリ 900 2,578.00 2,320,200
アトラエ 1,000 1,187.00 1,187,000
ストライク 500 4,295.00 2,147,500
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ソラスト 3,200 678.00 2,169,600
セラク 500 1,143.00 571,500
インソース 2,400 1,360.00 3,264,000
豊田自動織機 10,500 7,340.00 77,070,000
豊和工業 900 945.00 850,500
ニデックオーケーケー 600 897.00 538,200
石川製作所 500 1,449.00 724,500
東洋機械金属 1,000 551.00 551,000
津田駒工業 500 589.00 294,500
エンシュウ 500 675.00 337,500
島精機製作所 2,200 1,788.00 3,933,600
オプトラン 1,700 2,465.00 4,190,500
NCホールディングス 500 2,039.00 1,019,500
イワキポンプ 1,000 1,190.00 1,190,000
フリュー 1,200 1,039.00 1,246,800
ヤマシンフィルタ 2,700 502.00 1,355,400
日阪製作所 1,700 812.00 1,380,400
やまびこ 2,700 1,070.00 2,889,000
野村マイクロ・サイエンス 500 4,160.00 2,080,000
平田機工 500 5,540.00 2,770,000
ペガサスミシン製造 1,300 757.00 984,100
マルマエ 500 1,627.00 813,500
タツモ 500 1,625.00 812,500
ナブテスコ 7,900 3,360.00 26,544,000
三井海洋開発 1,300 1,332.00 1,731,600
レオン自動機 1,200 1,017.00 1,220,400
SMC 4,300 59,750.00 256,925,000
ホソカワミクロン 1,000 2,647.00 2,647,000
ユニオンツール 500 3,215.00 1,607,500
オイレス工業 1,800 1,445.00 2,601,000
日精エーエスビー 500 4,285.00 2,142,500
サト-ホールディングス 1,700 1,891.00 3,214,700
技研製作所 1,200 2,869.00 3,442,800
日本エアーテック 500 1,041.00 520,500
カ ワ タ
500 816.00 408,000
日精樹脂工業 1,000 925.00 925,000
オカダアイヨン 500 1,524.00 762,000
ワイエイシイホールディングス 500 1,881.00 940,500
小松製作所 62,600 2,851.00 178,472,600
住友重機械 7,900 2,641.00 20,863,900
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日立建機 5,600 2,920.00 16,352,000
日 工
2,200 609.00 1,339,800
巴工業 500 2,279.00 1,139,500
井関農機 1,300 1,171.00 1,522,300
TOWA 1,200 1,796.00 2,155,200
丸山製作所 500 1,539.00 769,500
北川鉄工所 500 1,121.00 560,500
シンニッタン 1,800 221.00 397,800
ローツェ 500 7,680.00 3,840,000
タカキタ 500 395.00 197,500
クボタ 68,300 1,819.50 124,271,850
荏原実業 600 2,214.00 1,328,400
東洋エンジニア 1,700 592.00 1,006,400
三菱化工機 500 2,072.00 1,036,000
月島機械 2,700 951.00 2,567,700
帝国電機製作所 1,000 2,234.00 2,234,000
東京機械 600 539.00 323,400
新東工業 3,600 662.00 2,383,200
渋谷工業 1,200 2,271.00 2,725,200
アイチ コーポレーション
2,200 757.00 1,665,400
小森コーポレーション 3,500 803.00 2,810,500
鶴見製作所 1,000 1,946.00 1,946,000
日本ギア工業 500 359.00 179,500
酒井重工業 400 3,430.00 1,372,000
荏原製作所 5,700 4,780.00 27,246,000
酉島製作所 1,300 1,421.00 1,847,300
北越工業 1,300 1,312.00 1,705,600
ダイキン工業 16,200 21,330.00 345,546,000
オルガノ 2,000 2,881.00 5,762,000
ト-ヨ-カネツ 500 2,548.00 1,274,000
栗田工業 7,600 5,470.00 41,572,000
椿本チエイン 2,200 2,967.00 6,527,400
大同工業 900 739.00 665,100
日 機 装
4,000 957.00 3,828,000
木村化工機 1,400 749.00 1,048,600
レイズネクスト 2,200 1,269.00 2,791,800
アネスト岩田 2,200 840.00 1,848,000
ダイフク 7,500 6,440.00 48,300,000
サムコ 500 3,265.00 1,632,500
加藤製作所 900 699.00 629,100
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油研工業 400 1,799.00 719,600
タダノ 6,600 900.00 5,940,000
フジテック 4,900 2,969.00 14,548,100
CKD 3,200 1,950.00 6,240,000
平和 3,900 2,329.00 9,083,100
理想科学工業 1,000 2,020.00 2,020,000
SANKYO 3,500 4,925.00 17,237,500
日本金銭機械 1,700 1,071.00 1,820,700
マースグループHLDGS 1,000 2,215.00 2,215,000
フクシマガリレイ 900 4,155.00 3,739,500
オーイズミ 600 470.00 282,000
ダイコク電機 500 1,896.00 948,000
竹内製作所 2,200 2,791.00 6,140,200
ア マ ノ
3,500 2,355.00 8,242,500
JUKI 1,800 604.00 1,087,200
サンデン 1,800 190.00 342,000
ジャノメ 1,200 573.00 687,600
ブラザー工業 17,100 1,963.00 33,567,300
マックス 1,800 1,876.00 3,376,800
モリタホールディングス 2,200 1,152.00 2,534,400
グローリー 3,500 2,146.00 7,511,000
新晃工業 1,200 1,457.00 1,748,400
大和冷機工業 2,200 1,110.00 2,442,000
セガサミーホールディングス 12,700 1,928.00 24,485,600
日本ピストンリング 500 1,212.00 606,000
リ ケ ン
500 2,254.00 1,127,000
TPR 1,700 1,227.00 2,085,900
ツバキ・ナカシマ 3,100 1,025.00 3,177,500
ホシザキ 8,000 4,465.00 35,720,000
大豊工業 1,400 607.00 849,800
日本精工 28,700 696.00 19,975,200
N T N
32,200 257.00 8,275,400
ジェイテクト 13,300 915.00 12,169,500
不 二 越
1,200 3,670.00 4,404,000
ミネベアミツミ 24,200 2,036.00 49,271,200
日本トムソン 3,900 528.00 2,059,200
T H K
8,000 2,550.00 20,400,000
ユーシン精機 1,000 664.00 664,000
前澤給装工業 1,000 908.00 908,000
イーグル工業 1,700 1,071.00 1,820,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前澤工業 1,000 614.00 614,000
日本ピラ-工業 1,300 2,862.00 3,720,600
キッツ 4,800 787.00 3,777,600
日 立
67,100 6,517.00 437,290,700
東 芝
26,000 4,549.00 118,274,000
三菱電機 139,900 1,276.00 178,512,400
富士電機 8,300 5,180.00 42,994,000
東洋電機製造 500 848.00 424,000
安川電機 15,000 4,235.00 63,525,000
シンフォニア テクノロジー
1,700 1,470.00 2,499,000
明 電 舎
2,200 1,824.00 4,012,800
オリジン 500 1,219.00 609,500
山洋電気 900 5,670.00 5,103,000
デンヨー 1,200 1,489.00 1,786,800
PHCホールディングス 1,600 1,453.00 2,324,800
ソシオネクスト 1,400 6,830.00 9,562,000
ベイカレントコンサルティング 9,000 4,275.00 38,475,000
ORCHESTRA HLDGS
500 1,870.00 935,000
アイモバイル 500 1,152.00 576,000
キャリアインデックス 500 311.00 155,500
MS-Japan 500 1,053.00 526,500
船場 500 710.00 355,000
ジャパンエレベーターSHD 3,900 1,603.00 6,251,700
グリーンズ 500 1,082.00 541,000
ツナググループHLDGS 500 471.00 235,500
GAMEWITH 500 307.00 153,500
MS&CONSULTING 100 613.00 61,300
ウェルビー 500 685.00 342,500
ミダックホールディングス 500 2,578.00 1,289,000
日総工産 1,000 562.00 562,000
キュービーネットHLDGS 500 1,339.00 669,500
RPAホールディングス 1,700 263.00 447,100
三桜工業 1,800 630.00 1,134,000
マキタ 17,000 3,090.00 52,530,000
東芝テック 1,300 3,515.00 4,569,500
芝浦メカトロニクス 400 10,410.00 4,164,000
マブチモーター 3,100 3,600.00 11,160,000
日本電産 33,000 6,928.00 228,624,000
ユーエムシーエレクトロニクス 1,000 471.00 471,000
トレックス・セミコンダクター 900 2,548.00 2,293,200
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東光高岳 900 1,947.00 1,752,300
ダブル・スコープ 3,700 1,350.00 4,995,000
宮越ホールディングス 500 740.00 370,000
ダイヘン 1,300 3,920.00 5,096,000
ヤーマン 2,200 1,357.00 2,985,400
JVCケンウッド 12,000 348.00 4,176,000
ミマキエンジニアリング 1,200 596.00 715,200
I-PEX 500 1,139.00 569,500
日新電機 3,200 1,287.00 4,118,400
大崎電気 2,700 508.00 1,371,600
オムロン 11,500 6,515.00 74,922,500
日東工業 2,200 2,245.00 4,939,000
IDEC 1,700 2,805.00 4,768,500
正興電機製作所 500 943.00 471,500
ジーエス・ユアサ コーポ
4,900 2,126.00 10,417,400
サクサホールディングス 500 1,180.00 590,000
メルコホールディングス 500 2,967.00 1,483,500
テクノメディカ 500 1,686.00 843,000
ダイヤモンドエレクトリクHD 500 1,362.00 681,000
日本電気 17,700 4,500.00 79,650,000
富 士 通
13,100 17,650.00 231,215,000
沖 電 気
5,600 699.00 3,914,400
岩崎通信機 500 767.00 383,500
電気興業 900 1,906.00 1,715,400
サンケン電気 1,300 6,810.00 8,853,000
ナカヨ 400 1,054.00 421,600
アイホン 900 1,795.00 1,615,500
ルネサスエレクトロニクス 81,500 1,220.50 99,470,750
セイコーエプソン 17,200 1,942.00 33,402,400
ワコム 10,100 586.00 5,918,600
アルバック 2,700 5,790.00 15,633,000
アクセル 500 1,609.00 804,500
EIZO 1,400 3,370.00 4,718,000
ジャパンディスプレイ 47,900 40.00 1,916,000
日本信号 3,200 990.00 3,168,000
京三製作所 3,200 397.00 1,270,400
能美防災 1,700 1,526.00 2,594,200
ホーチキ 1,000 1,374.00 1,374,000
星和電機 600 430.00 258,000
エレコム 3,200 1,332.00 4,262,400
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パナソニック ホールディンク
158,500 1,096.50 173,795,250
シャープ 16,000 983.00 15,728,000
アンリツ 8,300 1,251.00 10,383,300
富士通ゼネラル 4,400 3,075.00 13,530,000
ソニーグループ 93,100 10,725.00 998,497,500
T D K
20,200 4,330.00 87,466,000
帝国通信工業 500 1,370.00 685,000
タムラ製作所 4,900 715.00 3,503,500
アルプスアルパイン 11,500 1,213.00 13,949,500
池上通信機 500 524.00 262,000
日本電波工業 1,200 1,519.00 1,822,800
鈴木 500 839.00 419,500
メイコー 1,000 2,605.00 2,605,000
日本トリム 500 2,635.00 1,317,500
ローランド ディー.ジー.
1,000 2,792.00 2,792,000
フオスタ-電機 1,300 872.00 1,133,600
S M K
500 2,306.00 1,153,000
ヨコオ 1,400 2,150.00 3,010,000
ティアック 1,100 116.00 127,600
ホシデン 3,500 1,536.00 5,376,000
ヒロセ電機 2,200 16,190.00 35,618,000
日本航空電子 3,200 2,121.00 6,787,200
T O A
1,700 756.00 1,285,200
マクセル 2,700 1,354.00 3,655,800
古野電気 1,700 937.00 1,592,900
スミダコーポレーション 1,200 1,445.00 1,734,000
アイコム 500 2,571.00 1,285,500
リオン 500 1,762.00 881,000
横河電機 14,200 2,112.00 29,990,400
新電元工業 500 3,145.00 1,572,500
アズビル 8,200 3,325.00 27,265,000
東亜ディーケーケー 900 781.00 702,900
日本光電工業 5,700 3,150.00 17,955,000
チ ノ ー
500 1,755.00 877,500
共和電業 1,300 333.00 432,900
日本電子材料 500 1,405.00 702,500
堀場製作所 2,700 5,790.00 15,633,000
アドバンテスト 10,600 8,670.00 91,902,000
小野測器 500 385.00 192,500
エスペック 1,200 1,862.00 2,234,400
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キーエンス 13,200 52,240.00 689,568,000
日置電機 900 6,170.00 5,553,000
シスメックス 10,600 7,910.00 83,846,000
日本マイクロニクス 2,600 1,339.00 3,481,400
メガチップス 1,300 2,526.00 3,283,800
OBARA GROUP
500 3,585.00 1,792,500
IMAGICA GROUP
1,400 638.00 893,200
デンソー 27,300 6,545.00 178,678,500
原田工業 500 842.00 421,000
コーセル 1,700 1,000.00 1,700,000
イリソ電子工業 1,200 4,340.00 5,208,000
オプテックスグループ 2,200 1,848.00 4,065,600
千代田インテグレ 500 2,177.00 1,088,500
レーザーテック 6,500 23,010.00 149,565,000
スタンレー電気 9,800 2,543.00 24,921,400
岩崎電気 500 2,282.00 1,141,000
ウシオ電機 7,100 1,638.00 11,629,800
岡谷電機 1,000 250.00 250,000
ヘリオステクノH 1,200 478.00 573,600
エノモト 500 1,708.00 854,000
日本セラミック 1,300 2,313.00 3,006,900
遠藤照明 1,000 725.00 725,000
古河電池 1,000 1,062.00 1,062,000
双信電機 1,000 361.00 361,000
山一電機 1,000 1,739.00 1,739,000
図 研
1,000 2,963.00 2,963,000
日本電子 2,700 3,550.00 9,585,000
カ シ オ
11,100 1,309.00 14,529,900
ファナック 12,800 19,910.00 254,848,000
日本シイエムケイ 3,200 469.00 1,500,800
エンプラス 500 3,585.00 1,792,500
大真空 2,000 699.00 1,398,000
ロ ー ム
6,300 9,720.00 61,236,000
浜松ホトニクス 10,200 6,430.00 65,586,000
三井ハイテック 1,300 6,550.00 8,515,000
新光電気工業 4,100 3,750.00 15,375,000
京 セ ラ
20,900 6,506.00 135,975,400
太陽誘電 6,100 4,200.00 25,620,000
村田製作所 40,100 6,962.00 279,176,200
双葉電子工業 2,200 526.00 1,157,200
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日東電工 9,600 7,700.00 73,920,000
北陸電気工業 500 1,229.00 614,500
東海理化電機 3,500 1,399.00 4,896,500
ニチコン 4,400 1,228.00 5,403,200
日本ケミコン 1,300 1,581.00 2,055,300
K O A
1,800 1,871.00 3,367,800
三井E&SHD 5,400 382.00 2,062,800
日立造船 11,000 801.00 8,811,000
三菱重工業 23,400 4,990.00 116,766,000
川崎重工業 11,000 2,932.00 32,252,000
IHI 9,300 3,660.00 34,038,000
名村造船所 4,400 383.00 1,685,200
サノヤスホールディングス 1,700 124.00 210,800
スプリックス 500 879.00 439,500
マネジメントソリューションズ 500 3,295.00 1,647,500
プロレド・パートナーズ 400 496.00 198,400
AND FACTORY
400 361.00 144,400
フロンティア・マネジメント 400 1,282.00 512,800
カーブスホールディングス 3,500 851.00 2,978,500
フォーラムエンジニアリング 900 835.00 751,500
FAST FITNESS JAP
200 1,135.00 227,000
日本車輌 500 1,910.00 955,000
三菱ロジスネクスト 1,700 652.00 1,108,400
一家ホールディングス 400 619.00 247,600
フルサト・マルカHD 1,400 3,200.00 4,480,000
ヤマエグループHD 1,000 1,409.00 1,409,000
ジャパンクラフトホールディ 500 613.00 306,500
日産自動車 187,900 431.20 81,022,480
いすゞ自動車 38,500 1,524.00 58,674,000
トヨタ自動車 726,400 1,827.00 1,327,132,800
日野自動車 17,600 500.00 8,800,000
三菱自動車工業 51,700 498.00 25,746,600
エフテック 1,000 508.00 508,000
レシップホールディングス 500 455.00 227,500
GMB 400 704.00 281,600
ファルテック 500 594.00 297,000
武蔵精密工業 3,200 1,563.00 5,001,600
日産車体 2,200 806.00 1,773,200
新明和工業 3,900 1,024.00 3,993,600
極東開発工業 2,200 1,427.00 3,139,400
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トピー工業 1,400 1,548.00 2,167,200
ティラド 500 2,562.00 1,281,000
曙ブレーキ 7,700 150.00 1,155,000
タチエス 2,200 1,123.00 2,470,600
N O K
6,600 1,172.00 7,735,200
フタバ産業 3,400 345.00 1,173,000
KYB 1,700 3,415.00 5,805,500
市光工業 1,800 359.00 646,200
大同メタル工業 3,100 477.00 1,478,700
プレス工業 7,100 418.00 2,967,800
ミクニ 1,700 323.00 549,100
太平洋工業 3,100 999.00 3,096,900
河西工業 1,700 133.00 226,100
アイシン 10,100 3,525.00 35,602,500
マ ツ ダ
43,700 1,007.00 44,005,900
今仙電機製作所 1,200 626.00 751,200
本田技研 108,600 3,157.00 342,850,200
スズキ 24,300 4,275.00 103,882,500
SUBARU 40,200 2,068.50 83,153,700
安永 900 658.00 592,200
ヤマハ発動機 20,800 3,010.00 62,608,000
小糸製作所 15,400 2,060.00 31,724,000
TBK 1,700 239.00 406,300
エクセディ 1,700 1,608.00 2,733,600
ミツバ 2,700 452.00 1,220,400
豊田合成 4,400 2,029.00 8,927,600
愛三工業 2,200 683.00 1,502,600
日本プラスト 1,400 400.00 560,000
ヨ ロ ズ
1,200 696.00 835,200
エフ・シー・シー 2,200 1,334.00 2,934,800
新家工業 500 2,018.00 1,009,000
シマノ 5,100 21,115.00 107,686,500
テイ・エス テック
6,600 1,504.00 9,926,400
ダイレクトマケティングミクス 1,800 1,524.00 2,743,200
ポピンズ 400 1,683.00 673,200
LITALICO 1,000 2,229.00 2,229,000
ジャムコ 1,000 1,390.00 1,390,000
小 野 建
1,200 1,452.00 1,742,400
はるやまHLDGS 500 434.00 217,000
南 陽
500 1,912.00 956,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノ ジ マ
5,400 1,361.00 7,349,400
佐鳥電機 1,000 1,250.00 1,250,000
カッパ・クリエイト 1,800 1,394.00 2,509,200
エコートレーディング 500 701.00 350,500
伯東 1,000 4,075.00 4,075,000
コンドーテック 1,000 975.00 975,000
中山福 900 320.00 288,000
ライトオン 1,000 605.00 605,000
ナガイレーベン 1,700 1,875.00 3,187,500
三菱食品 1,300 3,015.00 3,919,500
良品計画 15,900 1,409.00 22,403,100
パリミキホールディングス 1,700 265.00 450,500
松田産業 1,000 2,243.00 2,243,000
第一興商 2,600 3,850.00 10,010,000
メディパルHD 13,700 1,669.00 22,865,300
アドヴァングループ 1,300 808.00 1,050,400
SPK 500 1,378.00 689,000
萩原電気HLDGS 500 2,402.00 1,201,000
アルビス 500 2,350.00 1,175,000
アズワン 1,800 5,420.00 9,756,000
スズデン 500 2,218.00 1,109,000
尾家産業 500 931.00 465,500
シモジマ 1,000 939.00 939,000
ドウシシャ 1,200 1,611.00 1,933,200
小津産業 500 1,527.00 763,500
コナカ 1,700 337.00 572,900
高速 900 1,700.00 1,530,000
G-7ホールディングス 1,400 1,547.00 2,165,800
たけびし 500 1,520.00 760,000
イオン北海道 1,700 1,109.00 1,885,300
コ ジ マ
2,200 565.00 1,243,000
ヒマラヤ 500 938.00 469,000
コーナン商事 1,800 3,325.00 5,985,000
ネットワンシステムズ 5,600 3,285.00 18,396,000
エコス 500 1,806.00 903,000
ワタミ 1,700 966.00 1,642,200
マルシェ 500 390.00 195,000
リックス 500 2,182.00 1,091,000
システムソフト 3,300 91.00 300,300
パンパシフィックHD 31,400 2,333.00 73,256,200
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丸文 1,200 932.00 1,118,400
西松屋チェーン 3,200 1,485.00 4,752,000
ゼンショーホールディングス 6,700 3,245.00 21,741,500
ハピネット 1,400 1,948.00 2,727,200
幸楽苑ホールディングス 1,000 1,043.00 1,043,000
ハークスレイ 600 825.00 495,000
橋本総業HLDGS 1,000 1,007.00 1,007,000
日本ライフライン 4,400 893.00 3,929,200
サイゼリヤ 2,200 2,933.00 6,452,600
タカショー 1,000 714.00 714,000
VTホールディングス 5,400 471.00 2,543,400
アルゴグラフィックス 1,000 3,550.00 3,550,000
魚力 500 2,101.00 1,050,500
IDOM 4,900 672.00 3,292,800
日本エム・ディ・エム 900 836.00 752,400
ポプラ 500 142.00 71,000
フジ・コーポレーション 1,000 1,285.00 1,285,000
ユナイテッドアローズ 1,700 1,786.00 3,036,200
進和 900 1,980.00 1,782,000
エスケイジャパン 500 603.00 301,500
ダイトロン 500 2,242.00 1,121,000
ハイデイ日高 2,200 1,908.00 4,197,600
シークス 1,700 1,288.00 2,189,600
YU-WA CREATION H
1,100 198.00 217,800
コロワイド 5,200 1,766.00 9,183,200
ピーシーデポコーポ 1,700 271.00 460,700
田中商事 500 556.00 278,000
オーハシテクニカ 900 1,408.00 1,267,200
壱番屋 1,000 4,560.00 4,560,000
白銅 500 2,481.00 1,240,500
トップカルチャー 600 180.00 108,000
PLANT 500 648.00 324,000
スギホールディングス 2,700 5,680.00 15,336,000
薬王堂ホールディングス 500 2,859.00 1,429,500
島津製作所 16,100 3,650.00 58,765,000
J M S
1,200 485.00 582,000
クボテック 500 202.00 101,000
長野計器 1,000 1,072.00 1,072,000
ブイ・テクノロジー 500 2,600.00 1,300,000
スター精密 2,200 1,587.00 3,491,400
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東京計器 1,000 1,257.00 1,257,000
インターアクション 900 1,588.00 1,429,200
オーバル 1,200 448.00 537,600
東京精密 2,200 4,370.00 9,614,000
マニー 5,600 1,915.00 10,724,000
ニコン 21,100 1,176.00 24,813,600
トプコン 7,100 1,512.00 10,735,200
オリンパス 82,700 2,423.50 200,423,450
理研計器 1,200 4,270.00 5,124,000
SCREENホールディングス 2,200 8,930.00 19,646,000
キヤノン電子 1,200 1,503.00 1,803,600
タムロン 1,000 2,943.00 2,943,000
HOYA 28,700 12,655.00 363,198,500
シ ー ド
500 495.00 247,500
ノーリツ鋼機 1,200 2,348.00 2,817,600
A&Dホロンホールディングス 1,200 1,010.00 1,212,000
朝日インテック 15,400 2,115.00 32,571,000
キヤノン 72,600 2,869.50 208,325,700
リ コ ー
35,700 974.00 34,771,800
シチズン時計 17,700 576.00 10,195,200
リズム 500 1,613.00 806,500
大研医器 1,400 447.00 625,800
メニコン 4,400 2,715.00 11,946,000
KYORITSU 2,200 120.00 264,000
中本パックス 500 1,587.00 793,500
スノーピーク 1,800 2,366.00 4,258,800
パラマウントベッドHD 2,600 2,471.00 6,424,600
トランザクション 900 1,183.00 1,064,700
粧美堂 500 352.00 176,000
ニホンフラッシュ 1,200 873.00 1,047,600
前田工繊 1,300 3,110.00 4,043,000
永大産業 1,700 220.00 374,000
アートネイチャー 1,200 731.00 877,200
バンダイナムコHLDGS 12,500 8,186.00 102,325,000
アイフィスジャパン 500 598.00 299,000
SHOEI 1,200 4,995.00 5,994,000
フランスベッドHLDGS 1,700 947.00 1,609,900
マーベラス 2,200 680.00 1,496,000
パイロットコーポレーション 2,300 4,690.00 10,787,000
萩原工業 900 1,158.00 1,042,200
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エイベックス 2,200 1,649.00 3,627,800
フジシールインターナショナル 3,100 1,608.00 4,984,800
タカラトミー 6,200 1,235.00 7,657,000
広済堂ホールディングス 1,000 1,875.00 1,875,000
エステールホールディングス 500 625.00 312,500
レック 1,700 942.00 1,601,400
タカノ 500 661.00 330,500
三光合成 1,300 424.00 551,200
プロネクサス 800 945.00 756,000
ホクシン 1,100 147.00 161,700
ウッドワン 500 891.00 445,500
大建工業 1,000 2,082.00 2,082,000
き も と
2,200 219.00 481,800
凸版印刷 17,300 1,915.00 33,129,500
大日本印刷 16,400 2,601.00 42,656,400
共同印刷 500 2,727.00 1,363,500
NISSHA 3,100 1,846.00 5,722,600
藤森工業 1,200 3,030.00 3,636,000
ヴィア・ホールディングス 1,700 100.00 170,000
TAKARA & COMPANY
900 2,024.00 1,821,600
前澤化成工業 1,000 1,331.00 1,331,000
未来工業 500 1,448.00 724,000
アシックス 12,300 2,895.00 35,608,500
ツ ツ ミ
500 1,865.00 932,500
ウェーブロックHLDGS 500 612.00 306,000
ジェイ エス ピー
1,000 1,492.00 1,492,000
ニ チ ハ
1,800 2,605.00 4,689,000
ローランド 900 3,440.00 3,096,000
エフピコ 2,700 3,575.00 9,652,500
小松ウオール工業 500 1,821.00 910,500
ヤマハ 8,300 4,770.00 39,591,000
河合楽器 500 2,510.00 1,255,000
クリナップ 1,200 637.00 764,400
ピジヨン 8,500 2,070.00 17,595,000
天馬 1,000 2,024.00 2,024,000
キングジム 1,400 870.00 1,218,000
象印マホービン 3,900 1,440.00 5,616,000
リンテック 3,200 2,127.00 6,806,400
信越ポリマー 2,200 1,133.00 2,492,600
東 リ
3,400 228.00 775,200
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イトーキ 2,800 604.00 1,691,200
任 天 堂
84,000 5,470.00 459,480,000
三菱鉛筆 2,200 1,365.00 3,003,000
松 風
500 2,172.00 1,086,000
タカラスタンダ-ド 3,100 1,344.00 4,166,400
コ ク ヨ
6,600 1,768.00 11,668,800
ナカバヤシ 1,300 471.00 612,300
ニ フ コ
4,700 3,040.00 14,288,000
立川ブラインド 500 1,136.00 568,000
グローブライド 1,400 2,505.00 3,507,000
オカムラ 4,900 1,383.00 6,776,700
バルカー 1,400 2,647.00 3,705,800
伊 藤 忠
87,700 4,019.00 352,466,300
丸 紅
110,500 1,487.50 164,368,750
スクロール 1,800 708.00 1,274,400
ヨンドシーホールディングス 1,200 1,698.00 2,037,600
三陽商会 900 1,367.00 1,230,300
長瀬産業 7,600 1,956.00 14,865,600
ナイガイ 600 260.00 156,000
蝶 理
1,000 2,166.00 2,166,000
豊田通商 12,300 4,855.00 59,716,500
オンワ-ドホールディングス 8,300 315.00 2,614,500
三共生興 2,200 469.00 1,031,800
兼 松
5,400 1,466.00 7,916,400
美 津 濃
1,300 2,690.00 3,497,000
ツカモトコーポレーション 400 1,359.00 543,600
ルックホールディングス 500 2,560.00 1,280,000
三井物産 103,500 3,742.00 387,297,000
日本紙パルプ 900 4,635.00 4,171,500
東京エレクトロン 9,400 42,440.00 398,936,000
カメイ 1,700 1,182.00 2,009,400
スターゼン 1,000 2,045.00 2,045,000
セイコーグループ 1,800 2,970.00 5,346,000
山 善
5,400 1,010.00 5,454,000
椿本興業 400 3,785.00 1,514,000
住友商事 87,000 2,147.50 186,832,500
BIPROGY 4,900 3,225.00 15,802,500
内田洋行 500 4,500.00 2,250,000
三菱商事 87,500 4,226.00 369,775,000
第一実業 500 4,360.00 2,180,000
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キヤノンマーケティングJPN 3,400 2,870.00 9,758,000
西華産業 900 1,560.00 1,404,000
佐藤商事 1,400 1,198.00 1,677,200
菱洋エレクトロ 1,000 2,384.00 2,384,000
東京産業 1,200 732.00 878,400
ユアサ商事 1,300 3,525.00 4,582,500
神鋼商事 500 5,050.00 2,525,000
トルク 1,100 201.00 221,100
阪和興業 2,700 3,670.00 9,909,000
正栄食品 900 3,850.00 3,465,000
カナデン 1,400 1,070.00 1,498,000
菱電商事 1,000 1,677.00 1,677,000
ニプロ 10,500 1,010.00 10,605,000
岩谷産業 3,100 5,360.00 16,616,000
ナイス 500 1,392.00 696,000
極東貿易 1,000 1,355.00 1,355,000
アステナホールディングス 1,700 423.00 719,100
兼松エレクトロニクス 900 4,345.00 3,910,500
三愛オブリ 3,400 1,230.00 4,182,000
稲畑産業 3,200 2,372.00 7,590,400
GSIクレオス 1,000 1,467.00 1,467,000
明和産業 1,200 647.00 776,400
クワザワホールディングス 500 421.00 210,500
キムラタン 7,600 21.00 159,600
ゴ-ルドウイン 2,200 9,100.00 20,020,000
ユニ・チヤ-ム 27,000 4,765.00 128,655,000
デサント 2,200 3,270.00 7,194,000
キ ン グ
1,000 492.00 492,000
ワ キ タ
2,700 1,159.00 3,129,300
ヤマトインタ-ナシヨナル 1,500 239.00 358,500
東邦ホールディングス 4,400 2,061.00 9,068,400
サンゲツ 3,500 2,125.00 7,437,500
ミツウロコグループ 2,200 1,071.00 2,356,200
シナネンホールディングス 500 3,750.00 1,875,000
伊藤忠エネクス 3,200 1,042.00 3,334,400
サンリオ 3,900 4,635.00 18,076,500
サンワ テクノス
1,000 1,548.00 1,548,000
リョーサン 1,300 2,812.00 3,655,600
新光商事 1,800 1,161.00 2,089,800
トーホー 500 1,617.00 808,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三信電気 900 2,308.00 2,077,200
東陽テクニカ 1,300 1,314.00 1,708,200
モスフード サービス
1,800 3,045.00 5,481,000
加賀電子 1,200 4,015.00 4,818,000
三益半導体 1,000 2,387.00 2,387,000
都築電気 500 1,282.00 641,000
ソーダニツカ 1,200 700.00 840,000
立花エレテック 1,000 1,739.00 1,739,000
木曽路 1,700 2,056.00 3,495,200
SRSホールディングス 1,700 874.00 1,485,800
千 趣 会
2,700 379.00 1,023,300
タカキユー 1,200 76.00 91,200
リテールパートナーズ 1,700 1,197.00 2,034,900
ケーヨー 2,700 879.00 2,373,300
上新電機 1,700 1,925.00 3,272,500
日本瓦斯 6,600 1,972.00 13,015,200
ロイヤルホールディングス 2,200 2,387.00 5,251,400
いなげや 1,300 1,212.00 1,575,600
チヨダ 1,300 760.00 988,000
ライフコーポレーション 1,200 2,555.00 3,066,000
リンガーハツト 1,700 2,229.00 3,789,300
MrMaxHD 1,700 647.00 1,099,900
テンアライド 1,200 253.00 303,600
AOKIホールディングス 2,800 681.00 1,906,800
オークワ 2,200 865.00 1,903,000
コメリ 2,200 2,681.00 5,898,200
青山商事 3,200 895.00 2,864,000
しまむら 1,700 12,670.00 21,539,000
はせがわ 900 328.00 295,200
高 島 屋
10,000 1,808.00 18,080,000
松 屋
3,200 1,032.00 3,302,400
エイチ・ツー・オーリテイリング 6,600 1,271.00 8,388,600
近鉄百貨店 500 2,518.00 1,259,000
丸井グループ 11,500 2,131.00 24,506,500
アクシアル リテイリング
1,400 3,295.00 4,613,000
井 筒 屋
1,100 389.00 427,900
イオン 48,300 2,701.00 130,458,300
イ ズ ミ
2,700 2,853.00 7,703,100
フオーバル 500 975.00 487,500
平 和 堂
2,700 2,067.00 5,580,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フ ジ
1,700 1,824.00 3,100,800
ヤオコー 1,700 6,730.00 11,441,000
ゼビオホールディングス 1,700 910.00 1,547,000
ケーズホールディングス 12,100 1,110.00 13,431,000
PALTAC 2,200 4,560.00 10,032,000
三谷産業 1,700 303.00 515,100
OLYMPICグループ 900 515.00 463,500
日産東京販売HD 2,200 288.00 633,600
アドバンテッジリスクマネ 900 367.00 330,300
三井不動産 57,200 2,354.00 134,648,800
三菱地所 78,800 1,656.00 130,492,800
平和不動産 2,200 3,565.00 7,843,000
東京建物 13,700 1,562.00 21,399,400
京阪神ビルディング 2,200 1,304.00 2,868,800
住友不動産 23,600 3,006.00 70,941,600
太平洋興発 500 812.00 406,000
テーオーシー 2,700 632.00 1,706,400
レオパレス21 11,500 289.00 3,323,500
スターツコーポレーション 1,700 2,485.00 4,224,500
フジ住宅 1,700 643.00 1,093,100
空港施設 1,300 512.00 665,600
明和地所 500 709.00 354,500
ゴールドクレスト 1,200 1,628.00 1,953,600
リログループ 7,500 2,090.00 15,675,000
エスリード 500 1,841.00 920,500
日神グループHLDGS 2,200 429.00 943,800
日本エスコン 2,700 756.00 2,041,200
MIRARTHホールディング 5,700 369.00 2,103,300
AVANTIA 900 787.00 708,300
イオンモール 7,100 1,678.00 11,913,800
毎日コムネット 500 685.00 342,500
ファースト住建 500 1,019.00 509,500
ランド 75,000 9.00 675,000
カチタス 3,400 2,896.00 9,846,400
東祥 1,000 1,093.00 1,093,000
トーセイ 1,700 1,350.00 2,295,000
穴吹興産 500 1,986.00 993,000
サンフロンティア不動産 1,700 1,081.00 1,837,700
FJネクストホールディングス 1,200 959.00 1,150,800
インテリックス 500 508.00 254,000
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ランドビジネス 600 223.00 133,800
サンネクスタグループ 500 955.00 477,500
グランディハウス 1,000 555.00 555,000
東武鉄道 14,500 2,958.00 42,891,000
相鉄ホールディングス 4,900 2,195.00 10,755,500
東急 35,300 1,600.00 56,480,000
京浜急行 18,100 1,338.00 24,217,800
小田急電鉄 20,800 1,609.00 33,467,200
京王電鉄 7,300 4,625.00 33,762,500
京成電鉄 10,100 3,560.00 35,956,000
富士急行 1,800 4,625.00 8,325,000
東日本旅客鉄道 22,700 7,294.00 165,573,800
西日本旅客鉄道 15,800 5,485.00 86,663,000
東海旅客鉄道 10,500 15,755.00 165,427,500
西武ホールディングス 16,700 1,437.00 23,997,900
鴻池運輸 2,200 1,501.00 3,302,200
西日本鉄道 3,900 2,390.00 9,321,000
ハマキョウレックス 1,000 2,986.00 2,986,000
サカイ引越センター 500 4,225.00 2,112,500
近鉄グループHLDGS 13,200 4,170.00 55,044,000
阪急阪神HLDGS 16,600 3,740.00 62,084,000
南海電鉄 6,200 2,772.00 17,186,400
京阪ホールディングス 5,700 3,465.00 19,750,500
神戸電鉄 500 3,115.00 1,557,500
名古屋鉄道 14,200 2,119.00 30,089,800
山陽電鉄 1,000 2,102.00 2,102,000
アルプス物流 1,000 1,110.00 1,110,000
トランコム 400 7,170.00 2,868,000
ヤマトホールディングス 18,600 2,026.00 37,683,600
山 九
3,400 4,640.00 15,776,000
日 新
1,000 2,081.00 2,081,000
丸 運
1,100 216.00 237,600
丸全昭和運輸 1,000 2,965.00 2,965,000
センコーグループHLDGS 7,500 936.00 7,020,000
トナミホールディングス 500 3,525.00 1,762,500
ニッコンホールディングス 4,400 2,288.00 10,067,200
福山通運 1,700 2,973.00 5,054,100
セイノーホールディングス 9,800 1,144.00 11,211,200
エスライン 500 791.00 395,500
神奈川中央交通 500 3,150.00 1,575,000
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日立物流 800 8,890.00 7,112,000
AZ-COM丸和ホールディ 2,700 1,602.00 4,325,400
C&Fロジホールディングス 1,200 1,118.00 1,341,600
日本郵船 35,400 3,039.00 107,580,600
商船三井 21,900 3,210.00 70,299,000
川崎汽船 11,700 2,731.00 31,952,700
NSユナイテッド海運 500 3,705.00 1,852,500
明治海運 1,300 673.00 874,900
飯野海運 6,100 872.00 5,319,200
九州旅客鉄道 10,100 2,831.00 28,593,100
SGホールディングス 25,200 1,765.00 44,478,000
NIPPON EXPRESS
4,400 7,200.00 31,680,000
日本航空 30,400 2,643.00 80,347,200
ANAホールディングス 33,700 2,761.50 93,062,550
ビーウィズ 400 1,080.00 432,000
パスコ 400 1,336.00 534,400
TREホールディングス 2,100 1,407.00 2,954,700
人・夢・技術グループ 500 1,585.00 792,500
西本WISMETTAC HD
500 3,505.00 1,752,500
シルバーライフ 400 1,762.00 704,800
GENKY DRUGSTORES
500 3,630.00 1,815,000
コーア商事HLDGS 1,000 604.00 604,000
KPPグループホールディン 3,300 823.00 2,715,900
ナルミヤ・インターナショナル 400 898.00 359,200
ブックオフGHD 900 1,316.00 1,184,400
三菱倉庫 4,400 2,900.00 12,760,000
三井倉庫HOLD 1,300 3,540.00 4,602,000
住友倉庫 4,900 1,904.00 9,329,600
渋沢倉庫 900 2,039.00 1,835,100
ヤマタネ 500 1,679.00 839,500
東陽倉庫 2,200 252.00 554,400
乾汽船 900 1,973.00 1,775,700
日本トランスシティ 3,200 483.00 1,545,600
ケイヒン 400 1,468.00 587,200
中央倉庫 900 933.00 839,700
川西倉庫 400 991.00 396,400
安田倉庫 1,000 921.00 921,000
ファイズホールディングス 400 799.00 319,600
東洋埠頭 500 1,242.00 621,000
上 組
7,400 2,603.00 19,262,200
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サンリツ 500 723.00 361,500
キムラユニティー 1,000 779.00 779,000
キユーソー流通システム 1,000 943.00 943,000
東海運 900 278.00 250,200
エーアイテイー 1,000 1,371.00 1,371,000
内外トランスライン 500 2,071.00 1,035,500
ショーエイコーポ 500 560.00 280,000
日本コンセプト 500 1,485.00 742,500
TBSホールディングス 9,300 1,486.00 13,819,800
日本テレビHLDS 11,500 1,018.00 11,707,000
朝日放送グループHD 1,300 630.00 819,000
テレビ朝日HD 4,400 1,300.00 5,720,000
スカパーJSATHD 8,900 477.00 4,245,300
テレビ東京HD 1,000 1,838.00 1,838,000
日本BS放送 500 871.00 435,500
ビジョン 2,100 1,420.00 2,982,000
スマートバリュー 500 420.00 210,000
USEN-NEXT HLDGS
1,200 2,169.00 2,602,800
ワイヤレスゲート 500 240.00 120,000
コネクシオ 900 1,909.00 1,718,100
日本通信 12,000 220.00 2,640,000
クロップス 500 949.00 474,500
日本電信電話 170,000 3,696.00 628,320,000
KDDI 102,500 3,921.00 401,902,500
ソフトバンク 213,100 1,465.50 312,298,050
光通信 1,600 17,810.00 28,496,000
エムティーアイ 1,200 505.00 606,000
GMOインターネットグループ 4,900 2,408.00 11,799,200
ファイバーゲート 500 864.00 432,000
アイドママーケティングコミュ 500 273.00 136,500
KADOKAWA 7,000 2,350.00 16,450,000
学研ホールディングス 1,700 911.00 1,548,700
ゼンリン 2,700 801.00 2,162,700
昭文社ホールディングス 600 284.00 170,400
インプレスホールディングス 1,600 212.00 339,200
東京電力HD 104,800 436.00 45,692,800
中部電力 48,800 1,274.00 62,171,200
関西電力 52,900 1,219.00 64,485,100
中国電力 20,300 668.00 13,560,400
北陸電力 12,800 519.00 6,643,200
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東北電力 32,600 662.00 21,581,200
四国電力 11,500 724.00 8,326,000
九州電力 30,900 715.00 22,093,500
北海道電力 13,200 445.00 5,874,000
沖縄電力 2,700 1,020.00 2,754,000
電源開発 11,000 1,990.00 21,890,000
エフオン 1,000 488.00 488,000
イーレックス 2,200 2,064.00 4,540,800
レノバ 2,200 2,206.00 4,853,200
東京瓦斯 26,900 2,460.00 66,174,000
大阪瓦斯 25,300 2,020.00 51,106,000
東邦瓦斯 7,100 2,352.00 16,699,200
北海道瓦斯 900 1,617.00 1,455,300
広島ガス 3,200 335.00 1,072,000
西部ガスHLDGS 1,700 1,668.00 2,835,600
静岡ガス 3,500 1,040.00 3,640,000
メタウォーター 1,700 1,622.00 2,757,400
アイネット 900 1,298.00 1,168,200
松 竹
900 11,420.00 10,278,000
東 宝
7,900 4,810.00 37,999,000
エイチ・アイ・エス 3,100 2,124.00 6,584,400
東 映
400 16,940.00 6,776,000
ラックランド 500 2,873.00 1,436,500
NTTデータ 41,600 1,904.00 79,206,400
共立メンテナンス 2,200 5,900.00 12,980,000
イチネンホールディングス 1,300 1,229.00 1,597,700
建設技術研究所 1,000 3,080.00 3,080,000
スペース 1,000 875.00 875,000
アインホールディングス 2,200 5,890.00 12,958,000
燦ホールディングス 500 1,709.00 854,500
ピー・シー・エー 400 1,331.00 532,400
東京テアトル 500 1,115.00 557,500
タナベコンサルティンググル 400 631.00 252,400
ビジネスB太田昭和 500 1,819.00 909,500
ナ ガ ワ
400 7,450.00 2,980,000
東京都競馬 1,000 3,740.00 3,740,000
常磐興産 500 1,204.00 602,000
カナモト 2,200 2,229.00 4,903,800
DTS 2,700 2,912.00 7,862,400
スクウェア・エニックス・HD 5,700 6,160.00 35,112,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シーイーシー 1,300 1,471.00 1,912,300
カプコン 12,000 4,080.00 48,960,000
西尾レントオール 1,200 3,000.00 3,600,000
アイ・エス・ビー 500 1,168.00 584,000
アゴーラ ホスピタリティーG
8,100 22.00 178,200
日本空港ビルデング 4,900 6,550.00 32,095,000
トランス・コスモス 1,200 3,200.00 3,840,000
乃村工藝社 5,700 921.00 5,249,700
ジャステック 1,000 1,142.00 1,142,000
SCSK 9,900 2,004.00 19,839,600
藤田観光 500 3,095.00 1,547,500
KNT-CTホールディングス 900 1,648.00 1,483,200
日本管財 1,300 2,462.00 3,200,600
トーカイ 1,200 1,867.00 2,240,400
セコム 14,100 7,330.00 103,353,000
NSW 500 2,021.00 1,010,500
セントラル警備保障 500 2,225.00 1,112,500
アイネス 1,200 1,316.00 1,579,200
丹青社 2,700 705.00 1,903,500
メイテツク 5,100 2,352.00 11,995,200
TKC 2,200 3,425.00 7,535,000
富士ソフト 1,300 7,480.00 9,724,000
応用地質 1,300 2,123.00 2,759,900
船井総研ホールディン 2,700 2,647.00 7,146,900
NSD 4,400 2,193.00 9,649,200
進学会ホールディングス 500 299.00 149,500
オ オ バ
1,000 650.00 650,000
コナミグループ 4,900 5,890.00 28,861,000
いであ 500 1,670.00 835,000
学 究 社
500 1,809.00 904,500
ベネッセホールディングス 4,900 1,936.00 9,486,400
イオンディライト 1,700 2,925.00 4,972,500
ナック 500 926.00 463,000
福井コンピュータHLDS 500 2,672.00 1,336,000
ダイセキ 2,600 4,410.00 11,466,000
ステップ 500 1,746.00 873,000
日鉄物産 900 9,260.00 8,334,000
泉州電業 1,000 2,980.00 2,980,000
元気寿司 500 3,070.00 1,535,000
トラスコ中山 2,800 1,994.00 5,583,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマダホールディングス 49,400 461.00 22,773,400
オートバックスセブン 4,900 1,414.00 6,928,600
モリト 1,000 715.00 715,000
アークランズ 2,200 1,578.00 3,471,600
ニトリホールディングス 5,800 16,535.00 95,903,000
グルメ杵屋 1,000 988.00 988,000
愛 眼
1,200 167.00 200,400
ケーユーホールディングス 900 1,287.00 1,158,300
吉野家ホールディングス 4,400 2,280.00 10,032,000
加藤産業 2,200 3,460.00 7,612,000
北恵 500 673.00 336,500
イノテック 900 1,283.00 1,154,700
イエローハット 2,700 1,708.00 4,611,600
松屋フーズHLDGS 700 3,865.00 2,705,500
JBCCホールディングス 1,000 1,766.00 1,766,000
JKホールディングス 1,200 994.00 1,192,800
サガミホールディングス 2,100 1,191.00 2,501,100
日 伝
1,200 1,681.00 2,017,200
関西フードマーケット 1,000 1,230.00 1,230,000
ミロク情報サービス 1,300 1,452.00 1,887,600
北沢産業 1,000 191.00 191,000
杉本商事 900 1,895.00 1,705,500
因幡電機産業 3,500 2,645.00 9,257,500
王将フードサービス 900 5,920.00 5,328,000
プレナス 1,300 2,633.00 3,422,900
ミニストップ 1,000 1,404.00 1,404,000
アークス 2,700 2,083.00 5,624,100
バローホールディングス 2,700 1,757.00 4,743,900
東 テ ク
500 3,280.00 1,640,000
ミスミグループ本社 21,100 2,862.00 60,388,200
アルテック 1,000 308.00 308,000
ベ ル ク
900 5,350.00 4,815,000
大 庄
900 1,040.00 936,000
タキヒヨー 500 863.00 431,500
ファーストリテイリング 2,100 80,310.00 168,651,000
ソフトバンクグループ 76,700 5,953.00 456,595,100
蔵王産業 400 1,745.00 698,000
スズケン 5,700 3,385.00 19,294,500
サンドラッグ 5,400 3,850.00 20,790,000
サックスバーホールディング 1,200 739.00 886,800
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ジェコス 1,000 840.00 840,000
ヤマザワ 500 1,297.00 648,500
や ま や
500 2,494.00 1,247,000
グローセル 1,300 407.00 529,100
ベルーナ 3,100 671.00 2,080,100
合計 31,823,290,490
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 33,921,961,816 円
Ⅱ 負債総額 404,186,888 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,517,774,928 円
Ⅳ 発行済数量 21,987,080 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,524.43 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 名義登録と収益分配金の支払い
受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)または法
人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または
収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受
益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
登録受益者に支払います。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(6) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(7) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(8) 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に
したがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2023 年 1 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023 年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 88 306,528
追加型株式投資信託 773 21,171,806
株式投資信託 合計 861 21,478,334
単位型公社債投資信託 82 164,674
追加型公社債投資信託 14 1,419,620
公社債投資信託 合計 96 1,584,294
総合計 957 23,062,628
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 63 期事業年度( 2021 年4月1日か
ら 2022 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 64 期事業年度に係る中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
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器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
30 26
その他
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
その他 88 2
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
その他 3 1
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
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株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 10,574 13,925
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前 事業年度 当事業年度
(自 202 0 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 202 1 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
営業収益計 74,948
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
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一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
1,763 1,864
諸経費
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
(単位 :百万円)
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2022 年3月 31 日)
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
68 264
その他
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
24 34
その他
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
法人税等調整額 △ 109 69
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法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
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器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12 日)を適用する予定でありま
す。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
建物 35 百万円
37 百万円
器具備品 259 百万円 283 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
未払金 3,473 百万円 4,694 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の
1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円)
配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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剰余金の配当
1株当たり
株式の種類 の総額(百万 基準日 効力発生日
配当額(円)
決議
円)
2021 年6月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 3月 31 日 6月 23 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
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2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※ 1 ) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 66 - - 66
資産合計 66 - - 66
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 66 55 11
(2)その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
退職給付債務の期首残
2,574 百万円 2,452 百万円
高
勤務費用
155 152
退職給付の支払額
△ 378 △ 303
その他
101 98
退職給付債務の期末残
2,452 2,399
高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2021 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2022 年3月 31 日)
至 2021 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
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170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸
東京 証券
19,300 社短期 18,700
㈱大和証
付
被所有
親会 都千 持株 経営管
貸付金
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
利息の受
プ本社
区 業 0 - -
取(注)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取(注)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,900 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
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(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 4)
㈱大和総
同一の
ソフトウェ
研ビジネ
東京都
親会社 情報サー ソフトウェ
アの購入
ス・イノ 3,000 - 883 未払費用 179
をもつ ビス業 アの開発
江東区
ベーショ
(注 3)
会社
ン
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロ 不動産管 本社ビルの
借料 - -
100 - 527
をもつ パティ㈱ 理業 管理
中央区
(注 4)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 3)
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
3,898 - 購入・保 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
(注 4)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注4 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,784.79 円 1株当たり純資産額 16,078.50 円
1株当たり当期純利益 3,599.54 円 1株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 3,876
有価証券 498
未収委託者報酬 12,633
関係会社短期貸付金 16,600
557
その他
流動資産合計 34,165
固定資産
※1
有形固定資産 196
無形固定資産
ソフトウエア 1,443
141
その他
無形固定資産合計 1,584
投資その他の資産
投資有価証券 7,533
関係会社株式 3,482
繰延税金資産 887
1,267
その他
投資その他の資産合計 13,170
固定資産合計 14,950
資産合計 49,116
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,646
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未払費用 4,193
未払法人税等 1,623
賞与引当金 486
その他 ※2 655
流動負債合計
12,605
固定負債
退職給付引当金 2,344
役員退職慰労引当金 33
その他 1
固定負債合計
2,379
負債合計
14,984
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,692
利益剰余金合計
7,067
株主資本合計
33,737
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 394
評価・換算差額等合計
394
純資産合計
34,131
負債・純資産合計
49,116
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 35,926
281
その他営業収益
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営業収益合計 36,208
営業費用
支払手数料 15,088
6,970
その他営業費用
営業費用合計 22,059
※1 5,766
一般管理費
営業利益 8,382
営業外収益 ※2 579
※3 274
営業外費用
経常利益 8,686
特別利益
-
※4 460
特別損失
税引前中間純利益 8,226
法人税、住民税及び事業税
2,472
248
法人税等調整額
中間純利益 5,505
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,925 14,299 40,969
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,737 △ 12,737 △ 12,737
中間純利益 - - - 5,505 5,505 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 7,232 △ 7,232 △ 7,232
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,692 7,067 33,737
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 971 971 41,941
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,737
中間純利益 - - 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 576 △ 576 △ 576
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 576 △ 576 △ 7,809
当中間期末残高 394 394 34,131
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
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役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第 27- 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
への影響はありません。
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12
日。以下「実務対応報告第 42 号」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32
項 ( 1 ) に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日現在)
有形固定資産 326 百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,122 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 302 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 268 百万円
有価証券償還益 149 百万円
為替差益 114 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 244 百万円
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 237 百万円
222 百万円
関係会 社整理損失
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2022 年6月 23 日
4,883
普通株式 12,737 2022 年3月 31 日 2022 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,306 - 7,364
資産合計 57 7,306 - 7,364
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,454
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,454 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
57 55
(1)株式 2
(2)その他 4,614 3,570 1,043
4,671 3,625
小計 1,046
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,692 3,171 △ 478
小計 2,692 3,171 △ 478
合計 7,364 6,797 567
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
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(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 35,926 百万円、その他 281 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 13,084.78 円
1 株当たり中間純利益 2,110.46 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更( 4 名以内から 5 名以内に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
エービーエヌ・アム 5,505 百万円 (注 1 )
ロ・クリアリング証券
株式会社
クレディ・スイス証券 78,100 百万円 (注 1 )
株式会社
ゴールドマン・サック 83,616 百万円 (注 1 )
ス証券株式会社
シティグループ証券株 96,307 百万円 (注 1 )
式会社
JPモルガン証券株式 73,272 百万円 (注 1 )
会社
野村證券株式会社 10,000 百万円 (注 1 )
バークレイズ証券株式 38,945 百万円 (注 1 )
会社
BNP パリバ証券株式会 102,025 百万円 (注 1 )
社
BofA 証券株式会社 83,140 百万円 (注 1 )
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 (注 1 )
三菱UFJモルガン・ 40,500 百万円 (注 1 )
スタンレー証券株式会
社
モルガン・スタンレー 62,149 百万円 (注 1 )
MUFG証券株式会社
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
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(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
(注 12 )農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2022 年 10 月 3 日 有価証券報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2022 年5月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023 年 2 月 24 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 宮田 世紀
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているダイワ上場投信・ TOPIX Ex-Financials の 2022 年 7 月 11 日から 2023 年 1 月 10 日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ダイワ上場投信・ TOPIX Ex-Financials の 2023 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファン
ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記
事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン
ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 11 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年
3月 31 日までの第 64 期事業年度の中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注 )1 . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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