大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年3月10日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 DCダイワ・ターゲットイヤー2050
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
DCダイワ・ターゲットイヤー 2050
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
1 円以上 1 円単位
(7) 【申込期間】
2023 年 3 月 11 日から 2023 年 9 月 12 日まで(継続申込期間)
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(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 5 月 13 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )(※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金 (※3)
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の株式・債券・リート(REIT)および短期金融資産 など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2022 年 12 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
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・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6 .ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資するととも
に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
す。
ロ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
オを構築し、 2050 年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
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当初設定時の基本配分比率
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 48 %
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 32 %
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
…… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
…… 信託財産の純資産総額の 5 %
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 5 %
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 2050 年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドおよびダイワ・マ
ネー・マザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざしま
す。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
われないことがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 8 .までに掲げる親投資信託(以下総称して
「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 9 .から 12 .までに掲げる有価証券
(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図することができます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6 .ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
9 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
10 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 9 .の証券の性質を有するもの
11 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
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12 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
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提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ~ 45 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
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② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>各マザーファンドの概要
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1.トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
2.外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
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19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3.ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益
証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投
資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「<参考>各
マザーファンドの概要」において同じ。
② 投資態度
イ.「東証REIT指数」(配当込み、以下同じ。)に連動する投資成果をめざして運用を行ないま
す。
ロ.投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REI
T指数」の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
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ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
「東証REIT指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
3 .投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
4 .新投資口予約権証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、当該同一銘柄の「東証REIT指数」における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指
数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
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⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
4.ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定
を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不
動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
ク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 .外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
4 .外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指数における
構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
30/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 .外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
と を指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合短期指数)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
NOMURA-BPI総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
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イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取 引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融
商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. か
ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
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ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
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④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.ダイワ・マネー・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
ロ.邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位( A-2 格相当)以上の短期格付であり、かつ
残存期間が 1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12. 外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. の証券または証書のうち前 2. から前
6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、行ないません。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑤ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑥ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいい
ます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
39/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
す ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る
組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. か
ら 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
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ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
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イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
の変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
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イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
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申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6
か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託
終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬率
第 1 計算期間から第 20 計算期間まで 年率 0.396 %(税抜 0.36 %)
第 21 計算期間から第 30 計算期間まで 年率 0.374 %(税抜 0.34 %)
第 31 計算期間から第 35 計算期間まで 年率 0.308 %(税抜 0.28 %)
第 36 計算期間以降 年率 0.242 %(税抜 0.22 %)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
<第 1 計算期間から第 20 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.165 % 年率 0.165 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 21 計算期間から第 30 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.155 % 年率 0.155 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 31 計算期間から第 35 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.125 % 年率 0.125 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 36 計算期間以降>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.095 % 年率 0.095 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
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委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
る税制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となりま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
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一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の 税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2022 年 12 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 661,445,864 99.80
内 日本 661,445,864 99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,312,803 0.20
純資産総額
662,758,667 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.3542 1.3261
223,636,424 44.75
1 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 託受益証
302,852,509 296,564,261
券
親投資信
4.1431 4.0510
49,128,492 30.03
2 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
203,547,235 199,019,521
券
親投資信
3.3339 3.2633
14,301,859 7.04
3 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 託受益証
47,681,347 46,671,256
券
親投資信
1.0428 1.0418
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
38,253,002 6.01
4 日本 託受益証
ド
39,893,934 39,851,977
券
親投資信
3.0056 2.9315
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
13,585,980 6.01
5 日本 託受益証
ファンド
40,834,645 39,827,300
券
親投資信
3.1360 3.0067
13,141,168 5.96
6 外国債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
41,211,500 39,511,549
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.80%
合計 99.80%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,133,176 1,133,176 1.1332 1.1332
(2016 年 12 月 19 日 )
第 2 計算期間末
1,335,634 1,335,634 1.2975 1.2975
(2017 年 12 月 18 日 )
第 3 計算期間末
1,437,343 1,437,343 1.1966 1.1966
(2018 年 12 月 18 日 )
第 4 計算期間末
19,747,038 19,747,038 1.3816 1.3816
(2019 年 12 月 18 日 )
第 5 計算期間末
63,744,579 63,744,579 1.4508 1.4508
(2020 年 12 月 18 日 )
第 6 計算期間末
457,362,711 457,362,711 1.7142 1.7142
(2021 年 12 月 20 日 )
2021 年 12 月末日 476,200,541 - 1.7697 -
2022 年 1 月末日 469,619,475 - 1.6773 -
2 月末日 482,122,188 - 1.6654 -
3 月末日 550,833,328 - 1.7731 -
4 月末日 551,164,464 - 1.7315 -
5 月末日 573,675,767 - 1.7295 -
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6 月末日 572,992,428 - 1.6990 -
7 月末日 600,302,105 - 1.7570 -
8 月末日 617,081,286 - 1.7677 -
9 月末日 608,702,378 - 1.6798 -
10 月末日 659,922,741 - 1.7795 -
11 月末日 668,066,222 - 1.7807 -
第 7 計算期間末
675,630,367 675,630,367 1.7323 1.7323
(2022 年 12 月 19 日 )
12 月末日 662,758,667 - 1.6945 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 13.3
第 2 計算期間 14.5
第 3 計算期間 △ 7.8
第 4 計算期間 15.5
第 5 計算期間 5.0
第 6 計算期間 18.2
第 7 計算期間 1.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 29,370 0
第 3 計算期間 248,633 76,842
第 4 計算期間 15,611,182 2,518,983
第 5 計算期間 66,431,048 36,786,378
第 6 計算期間 295,237,620 72,365,338
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 7 計算期間 229,640,562 106,439,426
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
192,859,392,760 97.31
株式
内 日本 192,859,392,760 97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,336,638,517 2.69
純資産総額
198,196,031,277 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 5,258,370,000 2.65
内 日本 5,258,370,000 2.65
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
2,044.19 1,812.50
輸送用機
3,886,700 3.55
1 トヨタ自動車 日本 株式
器
7,945,187,504 7,044,643,750
10,346.54 10,035.00
500,700 2.54
2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
5,180,512,871 5,024,524,500
733.00 889.00
4,435,700 1.99
3 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
3,251,393,806 3,943,337,300
51,254.39 51,420.00
70,800 1.84
4 キーエンス 日本 株式 電気機器
3,628,811,492 3,640,536,000
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3,916.42 3,762.00
情報・通信
909,700 1.73
5 日本電信電話 日本 株式
業
3,562,770,419 3,422,291,400
4,352.82 5,296.00
509,400 1.36
6 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
2,217,330,630 2,697,782,400
4,226.50 4,250.00
618,400 1.33
7 第一三共 日本 株式 医薬品
2,613,670,615 2,628,200,000
3,841.33 4,111.00
628,100 1.30
8 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,412,743,827 2,582,119,100
6,170.60 5,532.00
その他製
任 天 堂 446,900 1.25
9 日本 株式
品
2,757,642,207 2,472,250,800
6,726.92 6,691.00
日 立 358,900 1.21
10 日本 株式 電気機器
2,414,292,813 2,401,399,900
5,517.82 5,644.00
情報・通信
410,500 1.17
11 ソフトバンクグループ 日本 株式
業
2,265,065,990 2,316,862,000
4,397.87 4,177.00
538,800 1.14
12 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
2,369,575,350 2,250,567,600
4,362.91 3,982.00
情報・通信
548,600 1.10
13 KDDI 日本 株式
業
2,393,495,037 2,184,525,200
3,325.82 3,853.00
548,000 1.07
14 三井物産 日本 株式 卸売業
1,822,553,353 2,111,444,000
4,367.04 4,283.00
468,300 1.01
15 三菱商事 日本 株式 卸売業
2,045,086,631 2,005,728,900
2,634.82 2,827.50
702,000 1.00
16 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,849,643,657 1,984,905,000
15,884.38 16,225.00
121,300 0.99
17 信越化学 日本 株式 化学
1,926,776,470 1,968,092,500
14,472.95 12,705.00
152,900 0.98
18 HOYA 日本 株式 精密機器
2,212,915,556 1,942,594,500
41,087.09 38,880.00
49,900 0.98
19 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
2,050,246,090 1,940,112,000
3,807.27 4,146.00
伊 藤 忠 461,600 0.97
20 日本 株式 卸売業
1,757,438,596 1,913,793,600
1,664.04 1,856.00
1,008,200 0.94
21 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
1,677,693,872 1,871,219,200
3,536.33 3,032.00
輸送用機
575,400 0.88
22 本田技研 日本 株式
器
2,034,808,024 1,744,612,800
24,044.59 20,200.00
85,400 0.87
23 ダイキン工業 日本 株式 機械
2,053,408,300 1,725,080,000
1,501.74 1,488.00
情報・通信
1,140,300 0.86
24 ソフトバンク 日本 株式
業
1,712,440,730 1,696,766,400
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20,293.82 19,160.00
77,000 0.74
25 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
1,562,624,174 1,475,320,000
5,976.72 5,660.00
258,100 0.74
26 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
1,542,593,012 1,460,846,000
7,387.73 6,588.00
214,700 0.71
27 村田製作所 日本 株式 電気機器
1,586,146,848 1,414,443,600
21,745.81 19,835.00
69,400 0.69
28 ファナック 日本 株式 電気機器
1,509,159,452 1,376,549,000
1,979.74 2,006.50
680,200 0.69
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
1,346,620,890 1,364,821,300
63,076.11 55,580.00
23,100 0.65
30 SMC 日本 株式 機械
1,457,058,258 1,283,898,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.31%
合計 97.31%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.30%
建設業 1.92%
食料品 3.44%
繊維製品 0.45%
パルプ・紙 0.18%
化学 5.98%
医薬品 5.64%
石油・石炭製品 0.47%
ゴム製品 0.70%
ガラス・土石製品 0.68%
鉄鋼 0.75%
非鉄金属 0.72%
金属製品 0.54%
機械 4.89%
電気機器 16.09%
輸送用機器 7.11%
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精密機器 2.52%
その他製品 2.29%
電気・ガス業 1.24%
陸運業 3.03%
海運業 0.62%
空運業 0.51%
倉庫・運輸関連業 0.14%
情報・通信業 8.70%
卸売業 5.89%
小売業 4.64%
銀行業 6.30%
証券、商品先物取引業 0.73%
保険業 2.48%
その他金融業 1.11%
不動産業 1.90%
サービス業 5.24%
合計 97.31%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 050
株価指数先物
278 5,360,340,500
日本 買建 5,258,370,000 2.65%
取引
3月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 12 月 30 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
260,388,313,712 91.31
株式
内 香港 2,453,969,153 0.86
内 シンガポール 1,182,601,623 0.41
内 イスラエル 628,095,849 0.22
内 ノルウェー 677,726,543 0.24
内 スウェーデン 2,889,981,227 1.01
内 デンマーク 2,547,429,906 0.89
内 イギリス 12,136,018,031 4.26
内 アイルランド 554,065,729 0.19
内 オランダ 3,424,990,248 1.20
内 ベルギー 788,564,694 0.28
内 フランス 9,349,898,275 3.28
内 ドイツ 6,477,281,652 2.27
内 スイス 7,985,712,870 2.80
内 ポルトガル 181,185,179 0.06
内 スペイン 1,951,244,193 0.68
内 イタリア 1,869,548,195 0.66
内 フィンランド 811,004,451 0.28
内 オーストリア 151,347,424 0.05
内 カナダ 9,544,568,958 3.35
内 アメリカ 189,110,132,665 66.32
内 オーストラリア 5,503,700,434 1.93
内 ニュージーランド 169,246,413 0.06
6,397,667,240 2.24
投資証券
内 香港 130,356,521 0.05
内 シンガポール 131,265,975 0.05
内 イギリス 114,126,586 0.04
内 ベルギー 25,886,118 0.01
内 フランス 101,749,064 0.04
内 カナダ 26,170,695 0.01
内 アメリカ 5,350,404,922 1.88
内 オーストラリア 517,707,359 0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,376,932,395 6.44
純資産総額
285,162,913,347 100.00
その他の資産の投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 18,342,514,703 6.43
内 イギリス 1,068,284,800 0.37
内 ドイツ 3,362,082,403 1.18
内 カナダ 946,059,863 0.33
内 アメリカ 12,202,304,094 4.28
内 オーストラリア 763,783,543 0.27
為替予約取引(買建) 12,429,100,800 4.36
内 日本 12,429,100,800 4.36
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
18,762.18 17,199.24
APPLE INC 692,000 4.17
1 アメリカ 株式 情報技術
12,983,471,506 11,901,878,924
31,961.98 31,982.02
MICROSOFT CORP 305,000 3.42
2 アメリカ 株式 情報技術
9,748,432,348 9,754,518,235
一般消費
12,286.29 11,170.68
AMAZON.COM INC 394,800 1.55
3 アメリカ 株式 財・サービ
4,850,648,919 4,410,186,833
ス
コミュニ
12,659.44 11,737.31
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 258,100 1.06
4 アメリカ 株式
ン・サービ
3,267,415,304 3,029,401,002
ス
70,163.26 70,315.07
UNITEDHEALTH GROUP INC 40,266 0.99
5 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,825,196,668 2,831,306,850
コミュニ
12,682.27 11,803.66
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 238,540 0.99
6 アメリカ 株式
ン・サービ
3,025,236,424 2,815,646,249
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,376.69 23,562.21
JOHNSON & JOHNSON 113,200 0.94
7 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,646,256,159 2,667,242,398
14,671.71 14,490.84
エネル
EXXON MOBIL CORP 179,305 0.91
8 アメリカ 株式
ギー
2,630,711,906 2,598,280,066
BERKSHIRE HATHAWAY
41,841.50 41,012.26
56,150 0.81
9 アメリカ 株式 金融
INC-CL B
2,349,405,927 2,302,838,511
18,129.60 17,678.29
JPMORGAN CHASE & CO 126,270 0.78
10 アメリカ 株式 金融
2,289,241,565 2,232,238,183
PROCTER & GAMBLE 19,321.38 20,248.69
生活必需
102,667 0.73
11 アメリカ 株式
品
CO/THE 1,983,671,412 2,078,872,564
20,810.14 19,378.18
NVIDIA CORP 107,180 0.73
12 アメリカ 株式 情報技術
2,230,440,205 2,076,953,440
27,776.63 27,609.56
VISA INC-CLASS A SHARES 70,450 0.68
13 アメリカ 株式 情報技術
1,956,868,777 1,945,093,643
24,033.29 23,663.06
エネル
CHEVRON CORP 80,018 0.66
14 アメリカ 株式
ギー
1,923,097,761 1,893,471,055
一般消費
41,966.50 42,518.40
HOME DEPOT INC 44,150 0.66
15 アメリカ 株式 財・サービ
1,852,823,485 1,877,187,669
ス
一般消費
24,087.43 16,165.51
TESLA INC 114,850 0.65
16 アメリカ 株式 財・サービ
2,766,455,487 1,856,609,283
ス
15,993.37 15,561.29
生活必需
NESTLE SA-REG 113,134 0.62
17 スイス 株式
品
1,809,409,117 1,760,511,254
45,590.27 46,207.46
MASTERCARD INC - A 37,100 0.60
18 アメリカ 株式 情報技術
1,691,402,029 1,714,297,026
48,334.24 48,703.55
ELI LILLY & CO 34,785 0.59
19 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,681,308,569 1,694,153,126
6,570.64 6,811.49
PFIZER INC 241,613 0.58
20 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,587,570,034 1,645,744,775
21,008.66 21,571.71
ABBVIE INC 76,072 0.58
21 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,598,180,465 1,641,003,275
14,450.10 14,705.81
MERCK & CO. INC. 109,121 0.56
22 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,576,812,347 1,604,713,129
コミュニ
META PLATFORMS INC
14,565.01 15,958.50
ケーショ
98,200 0.55
23 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
1,430,291,291 1,567,124,896
ス
8,296.53 8,486.16
生活必需
COCA-COLA CO/THE 176,950 0.53
24 アメリカ 株式
品
1,468,092,744 1,501,626,897
58/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24,244.02 24,148.74
生活必需
PEPSICO INC 59,400 0.50
25 アメリカ 株式
品
1,440,099,148 1,434,435,512
4,914.01 4,397.67
BANK OF AMERICA CORP 311,301 0.48
26 アメリカ 株式 金融
1,529,757,771 1,369,001,559
16,740.16 17,895.91
NOVO NORDISK A/S-B 74,105 0.47
27 デンマーク 株式 ヘルスケア
1,240,531,005 1,326,177,003
69,346.49 74,021.38
BROADCOM INC 17,412 0.45
28 アメリカ 株式 情報技術
1,207,463,532 1,288,860,390
THERMO FISHER
71,737.35 73,915.22
16,900 0.44
29 アメリカ 株式 ヘルスケア
SCIENTIFIC INC
1,212,361,930 1,249,167,336
79,202.26 73,097.54
ASML HOLDING NV 16,921 0.43
30 オランダ 株式 情報技術
1,340,181,847 1,236,883,627
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 91.31%
投資証券 2.24%
合計 93.56%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.54%
素材 4.17%
資本財・サービス 9.26%
一般消費財・サービス 8.87%
生活必需品 7.44%
ヘルスケア 13.92%
金融 13.49%
情報技術 19.35%
コミュニケーション・サービス 5.81%
公益事業 3.12%
不動産 0.33%
合計 91.31%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI MAR 23 475 12,559,272,070
アメリカ 買建 12,202,304,094 4.28%
取引
FTSE 100 INDEX MAR 23 89 1,061,898,360
イギリス 買建 1,068,284,800 0.37%
オーストラリ
SPI 200 MAR 23 49 787,637,870
買建 763,783,543 0.27%
ア
S&P/TSE 60 INDEX MAR
41 967,919,140
カナダ 買建 946,059,863 0.33%
23
SWISS MKT IX MAR 23 58 910,080,395
買建 898,303,130 0.32%
ドイツ
EURO STOXX 50 MAR 23 452 2,507,905,464
買建 2,463,779,273 0.86%
米ドル買 / 円売 2023 年 1
62,300,000 8,453,304,600
買建 8,252,500,970 2.89%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 / 円売 2023 年 1
5,200,000 478,773,020
買建 465,200,320 0.16%
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
4,700,000 773,597,780
買建 750,872,000 0.26%
1 月
スイス・フラン買 / 円売
5,000,000 726,369,700
買建 718,409,500 0.25%
2023 年 1 月
ユーロ買 / 円売 2023 年 1
11,300,000 1,614,960,540
買建 1,597,167,990 0.56%
月
カナダ・ドル買 / 円売
6,600,000 668,138,920
買建 644,950,020 0.23%
2023 年 1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
472,071,728,900 97.82
投資証券
内 日本 472,071,728,900 97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,501,063,315 2.18
純資産総額
482,572,792,215 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 10,500,000,000 2.18
内 日本 10,500,000,000 2.18
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
670,165.00 588,000.00
51,923 6.33
1 日本ビルファンド 日本 投資証券
34,796,977,469 30,530,724,000
642,026.30 577,000.00
44,509 5.32
2 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券
28,575,948,731 25,681,693,000
108,720.38 104,700.00
224,571 4.87
3 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券
24,415,445,208 23,512,583,700
166,998.87 163,000.00
143,931 4.86
4 野村不動産マスターF 日本 投資証券
24,036,314,595 23,460,753,000
332,287.97 308,500.00
75,024 4.80
5 日本プロロジスリート 日本 投資証券
24,929,572,708 23,144,904,000
162,918.60 151,300.00
143,656 4.50
6 GLP投資法人 日本 投資証券
23,404,235,611 21,735,152,800
314,865.51 293,400.00
67,091 4.08
7 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券
21,124,642,601 19,684,499,400
194,305.77 186,500.00
88,684 3.43
8 オリックス不動産投資 日本 投資証券
17,231,813,158 16,539,566,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
357,866.25 339,000.00
44,503 3.13
9 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券
15,926,122,168 15,086,517,000
151,118.49 150,600.00
99,562 3.11
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券
15,045,659,677 14,994,037,200
409,010.38 370,500.00
30,439 2.34
11 日本プライムリアルティ 日本 投資証券
12,449,867,065 11,277,649,500
71,801.73 77,500.00
143,532 2.31
12 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本 投資証券
10,305,846,609 11,123,730,000
176,352.68 151,800.00
66,513 2.09
13 産業ファンド 日本 投資証券
11,729,746,015 10,096,673,400
45,378.79 51,000.00
195,901 2.07
14 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券
8,889,751,906 9,990,951,000
82,966.50 74,600.00
133,745 2.07
15 積水ハウス・リート投資 日本 投資証券
11,096,354,960 9,977,377,000
440,249.03 413,000.00
23,498 2.01
16 API投資法人 日本 投資証券
10,344,971,783 9,704,674,000
319,867.23 313,500.00
30,011 1.95
17 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本 投資証券
9,599,535,504 9,408,448,500
671,998.77 603,000.00
15,369 1.92
18 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券
10,327,949,210 9,267,507,000
169,368.30 160,100.00
54,487 1.81
19 ラサールロジポート投資 日本 投資証券
9,228,370,924 8,723,368,700
520,669.93 481,000.00
17,582 1.75
20 三井不ロジパーク 日本 投資証券
9,154,418,726 8,456,942,000
536,340.40 512,000.00
16,514 1.75
21 フロンティア不動産投資 日本 投資証券
8,857,125,376 8,455,168,000
354,666.20 320,000.00
25,899 1.72
22 ケネディクス・オフィス投資法人 日本 投資証券
9,185,500,018 8,287,680,000
157,956.95 157,400.00
52,339 1.71
23 森ヒルズリート 日本 投資証券
8,267,309,246 8,238,158,600
157,555.34 154,500.00
49,269 1.58
24 イオンリート投資 日本 投資証券
7,762,594,294 7,612,060,500
119,156.30 114,900.00
61,676 1.47
25 大和証券リビング投資法人 日本 投資証券
7,349,084,520 7,086,572,400
170,195.50 163,900.00
41,643 1.41
26 ヒューリックリート投資法 日本 投資証券
7,087,451,554 6,825,287,700
221,260.72 205,600.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
32,639 1.39
27 日本 投資証券
法人
7,221,728,892 6,710,578,400
463,712.06 422,000.00
15,292 1.34
28 三菱地所物流 REIT 日本 投資証券
7,091,084,932 6,453,224,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
199,671.65 207,500.00
29,841 1.28
29 東急リアル・エステート 日本 投資証券
5,958,401,798 6,192,007,500
333,595.24 296,600.00
20,705 1.27
30 コンフォリア・レジデンシャル 日本 投資証券
6,907,089,475 6,141,103,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.82%
合計 97.82%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TREIT先物 050
不動産投信指
5,600 10,683,456,000
日本 買建 10,500,000,000 2.18%
数先物取引
3月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
7,172,352 0.03
株式
内 イギリス 7,172,352 0.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 1,571,022,030 5.81
内 アメリカ 1,571,022,030 5.81
24,633,475,597 91.16
投資証券
内 ガーンジィ 55,597,620 0.21
内 韓国 60,373,068 0.22
内 香港 367,172,120 1.36
内 シンガポール 999,898,718 3.70
内 イスラエル 33,460,735 0.12
内 イギリス 1,167,467,798 4.32
内 アイルランド 8,549,598 0.03
内 オランダ 42,649,067 0.16
内 ベルギー 236,171,241 0.87
内 フランス 399,429,121 1.48
内 ドイツ 10,796,651 0.04
内 スペイン 96,853,757 0.36
内 イタリア 3,098,023 0.01
内 カナダ 478,936,734 1.77
内 アメリカ 18,800,825,578 69.58
内 オーストラリア 1,764,470,490 6.53
内 ニュージーランド 107,725,278 0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 809,386,399 3.00
純資産総額
27,021,056,378 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 811,373,733 3.00
内 ドイツ 260,502,858 0.96
内 アメリカ 550,870,875 2.04
為替予約取引(買建) 350,210,143 1.30
内 日本 350,210,143 1.30
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
15,102.58 15,123.81
PROLOGIS INC 134,422 7.52
1 アメリカ 投資証券
2,030,119,950 2,032,973,998
11,325.81 11,024.71
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF 142,500 5.81
2 アメリカ
受益証券
1,613,939,691 1,571,022,030
89,033.20 88,294.59
EQUINIX INC 13,498 4.41
3 アメリカ 投資証券
1,201,771,950 1,191,800,497
38,562.62 37,498.36
PUBLIC STORAGE 23,242 3.23
4 アメリカ 投資証券
896,272,414 871,537,023
8,268.00 8,496.78
REALTY INCOME CORP 91,354 2.87
5 アメリカ 投資証券
755,321,659 776,214,931
15,586.94 15,568.36
SIMON PROPERTY GROUP INC 48,158 2.77
6 アメリカ 投資証券
750,635,953 749,741,274
4,468.00 4,300.80
VICI PROPERTIES INC 140,284 2.23
7 アメリカ 投資証券
626,790,175 603,334,409
9,176.20 8,735.64
WELLTOWER INC 68,868 2.23
8 アメリカ 投資証券
631,951,451 601,606,124
14,431.12 13,442.51
DIGITAL REALTY TRUST INC 42,282 2.10
9 アメリカ 投資証券
610,176,827 568,376,208
22,663.83 21,583.65
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,571 1.64
10 アメリカ 投資証券
466,217,709 443,997,367
1,673.52 1,555.83
オーストラリ
GOODMAN GROUP 274,378 1.58
11 投資証券
ア
459,199,033 426,885,771
20,239.40 19,268.04
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,844 1.56
12 アメリカ 投資証券
442,109,541 420,891,066
8,437.06 7,940.76
EQUITY RESIDENTIAL 49,799 1.46
13 アメリカ 投資証券
420,157,450 395,442,306
20,372.10 19,773.62
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,700 1.44
14 アメリカ 投資証券
401,330,449 389,540,452
6,024.58 6,045.81
VENTAS INC 58,803 1.32
15 アメリカ 投資証券
354,263,378 355,511,883
21,486.78 20,932.09
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,983 1.32
16 アメリカ 投資証券
364,910,053 355,489,820
19,216.28 19,218.94
SUN COMMUNITIES INC 18,143 1.29
17 アメリカ 投資証券
348,641,095 348,689,247
4,235.78 3,984.98
INVITATION HOMES INC 85,302 1.26
18 アメリカ 投資証券
361,320,847 339,926,849
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
895.25 966.73
LINK REIT 337,000 1.21
19 香港 投資証券
301,699,924 325,790,032
10,379.79 10,414.29
WP CAREY INC 30,533 1.18
20 アメリカ 投資証券
316,926,250 317,979,700
7,147.22 6,652.25
IRON MOUNTAIN INC 42,755 1.05
21 アメリカ 投資証券
305,579,477 284,416,992
28,462.82 28,433.62
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,581 1.01
22 アメリカ 投資証券
272,702,307 272,422,599
3,402.42 3,344.04
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 79,379 0.98
23 アメリカ 投資証券
270,081,332 265,446,551
6,843.33 6,904.38
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 37,584 0.96
24 アメリカ 投資証券
257,200,053 259,494,256
3,014.94 2,807.93
KIMCO REALTY CORP 90,987 0.95
25 アメリカ 投資証券
274,320,710 255,485,309
15,625.42 14,987.13
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,672 0.87
26 アメリカ 投資証券
244,881,661 234,878,427
5,407.52 5,163.35
UDR INC 44,932 0.86
27 アメリカ 投資証券
242,970,913 231,999,957
1,293.44 1,238.40
SEGRO PLC 186,572 0.86
28 イギリス 投資証券
241,319,686 231,050,765
8,682.56 8,667.96
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 25,715 0.82
29 アメリカ 投資証券
223,272,056 222,896,694
2,476.18 2,097.98
HOST HOTELS & RESORTS INC 105,170 0.82
30 アメリカ 投資証券
260,420,061 220,645,293
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 0.03%
投資信託受益証券 5.81%
投資証券 91.16%
合計 97.00%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
不動産 0.03%
合計 0.03%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DOW JONES US REAL
不動産投信指
125 565,867,966
アメリカ 買建 550,870,875 2.04%
ESTATE MAR 23
数先物取引
STOXX EUROPE 600 RE
310 265,599,810
ドイツ 買建 260,502,858 0.96%
MAR 23
米ドル買 / 円売 2023 年 1
1,803,000 246,253,254
買建 238,832,411 0.88%
為替予約取引 日本
月
ユーロ買 / 円売 2023 年 1
788,000 112,770,922
買建 111,377,732 0.41%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
355,304,660 98.86
国債証券
内 日本 355,304,660 98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,107,960 1.14
純資産総額
359,412,620 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
100.27 100.12 0.100000
144 5年国債 112,000,000 31.20
1 日本 国債証券
112,306,880 112,136,640 2025/06/20
100.07 100.00 0.005000
433 2年国債 55,000,000 15.30
2 日本 国債証券
55,041,220 55,000,000 2024/02/01
100.91 100.80 0.500000
335 10年国債 53,000,000 14.86
3 日本 国債証券
53,487,070 53,425,590 2024/09/20
100.95 100.83 0.600000
334 10年国債 52,000,000 14.59
4 日本 国債証券
52,495,040 52,435,240 2024/06/20
100.81 100.71 0.600000
333 10年国債 35,000,000 9.81
5 日本 国債証券
35,283,500 35,248,850 2024/03/20
100.22 100.12 0.100000
142 5年国債 29,000,000 8.08
6 日本 国債証券
29,063,800 29,036,830 2024/12/20
100.24 100.12 0.100000
143 5年国債 9,000,000 2.51
7 日本 国債証券
9,022,230 9,010,890 2025/03/20
100.30 100.11 0.100000
146 5年国債 9,000,000 2.51
8 日本 国債証券
9,027,000 9,010,620 2025/12/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.86%
合計 98.86%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックスマザーファンド
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(1) 投資状況 (2022 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
226,844,085,132 98.09
国債証券
内 ユーロ 76,583,422,541 33.12
内 中国 8,181,927,271 3.54
内 シンガポール 1,030,468,768 0.45
内 マレーシア 1,202,409,584 0.52
内 イスラエル 787,415,181 0.34
内 ノルウェー 470,060,941 0.20
内 スウェーデン 461,598,754 0.20
内 デンマーク 728,632,050 0.32
内 イギリス 10,374,447,640 4.49
内 ポーランド 971,952,306 0.42
内 カナダ 4,477,614,464 1.94
内 アメリカ 115,767,772,234 50.06
内 メキシコ 1,879,692,562 0.81
内 オーストラリア 3,474,207,421 1.50
内 ニュージーランド 452,463,415 0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,414,135,553 1.91
純資産総額
231,258,220,685 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 2,048,596,288 0.89
内 日本 2,048,596,288 0.89
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
UNITED STATES TREASURY 81.94 81.75 1.375000
12,000,000 0.56
1 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,304,966,699 1,301,787,000 2031/11/15
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UNITED STATES TREASURY 85.43 85.14 1.875000
10,400,000 0.51
2 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,179,043,746 1,175,082,916 2032/02/15
United States Treasury 82.21 81.87 1.125000
10,700,000 0.50
3 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,167,348,364 1,162,549,136 2031/02/15
UNITED STATES TREASURY 92.98 92.53 2.875000
9,300,000 0.49
4 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,147,524,842 1,141,934,324 2032/05/15
UNITED STATES TREASURY 81.65 81.44 1.250000
10,300,000 0.48
5 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,116,082,373 1,113,253,076 2031/08/15
United States Treasury 80.69 80.28 0.875000
9,800,000 0.45
6 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,049,458,215 1,044,100,320 2030/11/15
United States Treasury 84.81 84.50 1.625000
8,700,000 0.42
7 アメリカ 国債証券
Note/Bond 979,146,058 975,647,954 2031/05/15
United States Treasury 91.87 92.18 1.625000
7,729,000 0.41
8 アメリカ 国債証券
Note/Bond 942,335,957 945,464,154 2026/05/15
UNITED STATES TREASURY 92.85 93.27 0.375000
7,500,000 0.40
9 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 924,179,197 928,299,532 2024/09/15
UNITED STATES TREASURY 91.84 91.40 2.750000
7,500,000 0.39
10 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 914,067,457 909,718,215 2032/08/15
FRENCH GOVERNMENT 100.09 99.42 2.250000
6,086,000 0.37
11 ユーロ 国債証券
BOND 861,830,186 856,009,918 2024/05/25
United States Treasury 94.46 94.46 2.875000
6,700,000 0.36
12 アメリカ 国債証券
Note/Bond 839,834,414 839,887,759 2028/08/15
United States Treasury 79.30 78.98 0.625000
8,000,000 0.36
13 アメリカ 国債証券
Note/Bond 841,848,800 838,536,608 2030/08/15
FRENCH GOVERNMENT 102.76 100.05 2.750000
5,899,000 0.36
14 ユーロ 国債証券
BOND 857,631,362 835,023,903 2027/10/25
UNITED STATES TREASURY 89.29 89.61 1.125000
7,000,000 0.36
15 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 829,470,544 832,452,313 2026/10/31
United States Treasury 94.65 94.70 2.875000
6,500,000 0.35
16 アメリカ 国債証券
Note/Bond 816,420,826 816,843,475 2028/05/15
United States Treasury 92.84 92.77 2.625000
6,600,000 0.35
17 アメリカ 国債証券
Note/Bond 813,137,562 812,506,972 2029/02/15
United States Treasury 94.24 94.27 2.750000
6,350,000 0.34
18 アメリカ 国債証券
Note/Bond 794,125,500 794,403,573 2028/02/15
United States Treasury 93.27 93.43 2.375000
6,400,000 0.34
19 アメリカ 国債証券
Note/Bond 792,148,934 793,541,753 2027/05/15
United States Treasury 85.09 85.28 0.750000
7,000,000 0.34
20 アメリカ 国債証券
Note/Bond 790,447,455 792,212,365 2028/01/31
United States Treasury 96.29 96.60 2.375000
6,162,000 0.34
21 アメリカ 国債証券
Note/Bond 787,377,180 789,936,573 2024/08/15
70/331
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United States Treasury 90.33 90.71 0.250000
6,500,000 0.34
22 アメリカ 国債証券
Note/Bond 779,184,542 782,453,607 2025/06/30
United States Treasury 90.21 90.46 1.500000
6,500,000 0.34
23 アメリカ 国債証券
Note/Bond 778,175,359 780,331,734 2027/01/31
United States Treasury 95.78 96.14 2.250000
5,921,000 0.33
24 アメリカ 国債証券
Note/Bond 752,630,169 755,419,464 2024/11/15
UNITED STATES TREASURY 93.37 93.23 2.750000
6,000,000 0.32
25 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 743,419,902 742,297,260 2029/05/31
United States Treasury 94.50 94.79 2.250000
5,840,000 0.32
26 アメリカ 国債証券
Note/Bond 732,344,760 734,607,666 2025/11/15
United States Treasury 94.82 95.12 2.125000
5,788,000 0.32
27 アメリカ 国債証券
Note/Bond 728,312,421 730,624,304 2025/05/15
United States Treasury 94.92 95.23 2.000000
5,743,000 0.31
28 アメリカ 国債証券
Note/Bond 723,450,206 725,805,083 2025/02/15
United States Treasury 92.58 92.70 2.250000
5,900,000 0.31
29 アメリカ 国債証券
Note/Bond 724,875,740 725,799,597 2027/08/15
United States Treasury 94.17 94.45 2.000000
5,743,000 0.31
30 アメリカ 国債証券
Note/Bond 717,704,002 719,822,629 2025/08/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.09%
合計 98.09%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
オフショア人民元買 / 円
42,872,000 819,180,418
買建 814,937,769 0.35%
為替予約取引 日本
売 2023 年 1 月
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル買 / 円売 2023 年 1
3,688,000 497,156,435
買建 488,599,147 0.21%
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
120,000 19,350,840
買建 19,173,600 0.01%
1 月
シンガポール・ドル買 /
545,000 55,212,696
買建 53,741,033 0.02%
円売 2023 年 1 月
ユーロ買 / 円売 2023 年 1
3,513,000 501,826,865
買建 496,572,733 0.21%
月
カナダ・ドル買 / 円売
865,000 88,626,862
買建 84,539,823 0.04%
2023 年 1 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
9,528,000 67,791,720
買建 64,639,857 0.03%
2023 年 1 月
マレーシア・リンギット
879,000 26,431,530
買建 26,392,326 0.01%
買 / 円売 2023 年 1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に
定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等:原則として、次の 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
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基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 19 日から翌年 12 月 18 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 5 月 13 日から 2016 年 12
月 18 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第 36 計算期間以降に受益権の口数が 5 億口
を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
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6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
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1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書) を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<償還金にかかる請求権>
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払いま
す。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間( 2021 年 12 月 21 日
から 2022 年 12 月 19 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
DCダイワ・ターゲットイヤー2050
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2021年12月20日現在 2022年12月19日現在
資産の部
流動資産
3,224,806 2,632,420
コール・ローン
456,477,885 674,282,278
親投資信託受益証券
459,702,691 676,914,698
流動資産合計
459,702,691 676,914,698
資産合計
負債の部
流動負債
1,640,407 19,726
未払解約金
57,072 103,204
未払受託者報酬
628,320 1,135,682
未払委託者報酬
14,181 25,719
その他未払費用
2,339,980 1,284,331
流動負債合計
2,339,980 1,284,331
負債合計
純資産の部
元本等
266,810,312 390,011,448
元本
※1 ※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 190,552,399 285,618,919
20,975,986 19,166,186
(分配準備積立金)
457,362,711 675,630,367
元本等合計
457,362,711 675,630,367
純資産合計
459,702,691 676,914,698
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2020年12月19日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月19日
営業収益
25,111,945 7,678,393
有価証券売買等損益
- 8
その他収益
25,111,945 7,678,401
営業収益合計
営業費用
229 580
支払利息
78,603 188,500
受託者報酬
865,747 2,074,509
委託者報酬
19,486 46,961
その他費用
964,065 2,310,550
営業費用合計
24,147,880 5,367,851
営業利益
24,147,880 5,367,851
経常利益
24,147,880 5,367,851
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 6,881,285 1,184,296
期首剰余金又は期首欠損金(△) 19,806,549 190,552,399
194,819,411 166,840,836
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
194,819,411 166,840,836
額
41,340,156 75,957,871
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,340,156 75,957,871
額
- -
分配金
※1 ※1
190,552,399 285,618,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 7 期
区 分 自 2021 年 12 月 21 日
至 2022 年 12 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 12 月 18 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2021
年 12 月 20 日としており、 2022 年 12 月 18 日が休日のため、当計算期間
末日を 2022 年 12 月 19 日としております。このため、当計算期間は 364
日となっております。
(貸借対照表に関する注記)
第 6 期 第 7 期
区 分
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1. ※ 1 期首元本額 43,938,030 円 266,810,312 円
期中追加設定元本額 295,237,620 円 229,640,562 円
期中一部解約元本額 72,365,338 円 106,439,426 円
2. 計算期間末日における受益 266,810,312 口 390,011,448 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 6 期 第 7 期
区 分 自 2020 年 12 月 19 日 自 2021 年 12 月 21 日
至 2021 年 12 月 20 日 至 2022 年 12 月 19 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 17,266,803 円)、投資信託 ( 4,183,941 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 169,576,627 円)及び分配 ( 266,453,287 円)及び分配
準備積立金( 3,709,183 円) 準備積立金( 14,982,245 円)
より分配対象額は より分配対象額は
190,552,613 円( 1 万口当たり 285,619,473 円( 1 万口当たり
7,141.88 円)であり、分配を 7,323.36 円)であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区 分 自 2021 年 12 月 21 日
至 2022 年 12 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区 分
2022 年 12 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 22,715,007 6,522,427
合計 22,715,007 6,522,427
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
自 2021 年 12 月 21 日
至 2022 年 12 月 19 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 6 期 第 7 期
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 1.7142 円 1.7323 円
( 1 万口当たり純資産額) (17,142 円 ) (17,323 円 )
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
224,512,137 304,079,238
ファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 48,152,485 199,587,235
外国債券インデックスマザーファンド 13,099,307 41,118,724
ダイワJ-REITマザーファンド 14,451,855 48,185,374
ダイワ・グローバルREITインデッ
13,283,048 39,951,423
クス・マザーファンド
ダイワ短期日本債券インデックスマ
39,658,917 41,360,284
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 674,282,278
合計 674,282,278
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
REITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
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以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
7,179,034,125 10,825,381,928
株式
※ 2 ※ 3 182,600,770,840 197,542,891,460
派生商品評価勘定
- 275,600
未収配当金
14,675,780 21,088,470
未収利息
256,140 423,892
前払金
3,040,000 7,400,000
その他未収収益
※ 4 3,225,355 3,908,422
流動資産合計
189,801,002,240 208,401,369,772
資産合計
189,801,002,240 208,401,369,772
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
51,781,600 22,884,700
未払金
1,884,400 -
未払解約金
335,456,741 37,423,620
受入担保金
4,575,987,570 7,604,153,067
流動負債合計
4,965,110,311 7,664,461,387
負債合計
4,965,110,311 7,664,461,387
純資産の部
元本等
元本
※ 1 139,719,409,192 148,213,575,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
45,116,482,737 52,523,332,820
元本等合計
184,835,891,929 200,736,908,385
純資産合計
184,835,891,929 200,736,908,385
負債純資産合計 189,801,002,240 208,401,369,772
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日 2021 年 12 月 21 日
期首元本額 133,497,261,446 円 139,719,409,192 円
期中追加設定元本額 22,185,108,638 円 21,664,467,396 円
期中一部解約元本額 15,962,960,892 円 13,170,301,023 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 2,978,638,277 円 2,874,974,472 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 5,607,664,681 円 4,748,856,911 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 923,930 円 917,439 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
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ダイワ国内重視バランスファ 24,862,174 円 22,001,280 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 393,869,554 円 268,786,587 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 21,795,176 円 20,586,631 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 711,960,045 円 565,944,626 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 258,479,084 円 473,487,596 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 45,380,499 円 29,456,553 円
デックス
DCダイワ・ターゲットイ 156,996,161 円 224,512,137 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 4,963,260,757 円 6,338,589,470 円
デックス
iFree 8資産バランス 3,417,146,307 円 4,293,637,156 円
iFree 年金バランス 555,794,606 円 796,167,702 円
DCダイワ日本株式インデッ 66,550,525,465 円 69,222,715,190 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 3,090,855,667 円 3,294,383,038 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 4,277,017,878 円 4,747,389,276 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 4,166,224,676 円 4,674,145,045 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 6,020,536,360 円 6,699,274,926 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 57,114,876 円 57,539,012 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 60,560,892 円 70,612,808 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,584,089,956 円 2,769,204,947 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 10,529,649 円 11,751,428 円
バランス30
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ダイワつみたてインデックス 10,044,699 円 10,389,851 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 19,885,938 円 26,305,509 円
バランス70
ダイワ国内株式インデックス 721,017 円 2,226,064,649 円
(ラップ専用)
ダイワ世界バランスファンド 112,385,430 円 77,693,100 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 130,510,052 円 34,559,946 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 5,933,455,693 円 5,037,989,016 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 526,703,681 円 454,758,876 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 75,481,125 円 62,260,889 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 141,439,467 円 104,389,988 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 200,986,677 円 201,590,167 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,254,224,365 円 11,564,090,549 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 1,693,854,823 円 2,005,467,634 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,722,760,705 円 3,201,715,760 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,175,396,118 円 1,200,348,955 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 151,975,951 円 132,554,281 円
ダイワライフスタイル50 602,441,788 円 550,577,889 円
ダイワライフスタイル75 481,386,482 円 419,565,009 円
DC・ダイワ・トピックス・ 10,531,528,511 円 8,698,319,267 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 139,719,409,192 円 148,213,575,565 円
2. 期末日における受益権の総数 139,719,409,192 口 148,213,575,565 口
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3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 4,212,804,300 円 株式 7,162,022,940 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 957,120,000 円 株式 884,260,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 2,813,260 円が 当額の未入金分 3,368,060 円が
含まれております。 含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 12 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 11,214,867,666 △ 947,914,652
合計 △ 11,214,867,666 △ 947,914,652
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 9 月
22 日から 2021 年 12 月 20 日まで、及び 2022 年 9 月 21 日から 2022 年 12 月 19 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2021 年 12 月 20 日 現在 2022 年 12 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,223,960,000 - 2,172,240,000 △ 51,720,000 3,155,600,000 - 3,133,080,000 △ 22,520,000
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合計 2,223,960,000 - 2,172,240,000 △ 51,720,000 3,155,600,000 - 3,133,080,000 △ 22,520,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 1.3229 円 1.3544 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,229 円 ) (13,544 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,800 3,700.00 14,060,000
ニッスイ 99,300 530.00 52,629,000
マルハニチロ 15,300 2,410.00 36,873,000
雪国まいたけ 8,500 995.00 8,457,500
カネコ種苗 3,300 1,436.00 4,738,800
サカタのタネ 12,600 4,450.00 56,070,000 貸付株式数 4,400 株
ホクト 8,800 1,872.00 16,473,600
ホクリヨウ 1,300 681.00 885,300 貸付株式数 400 株
ショーボンドHD 13,400 5,770.00 77,318,000
ミライト・ワン 34,000 1,520.00 51,680,000
タマホーム 7,000 2,553.00 17,871,000 貸付株式数 2,600 株
サンヨーホームズ 1,200 705.00 846,000 貸付株式数 400 株
日本アクア 4,100 889.00 3,644,900 貸付株式数 1,500 株
ファーストコーポレーショ
2,400 711.00 1,706,400 貸付株式数 800 株
ン
ベステラ 2,100 916.00 1,923,600 貸付株式数 800 株
キャンディル 2,100 497.00 1,043,700 貸付株式数 800 株
住石ホールディングス 15,300 403.00 6,165,900 貸付株式数 7,100 株
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日鉄鉱業 4,000 3,030.00 12,120,000
三井松島HLDGS 4,500 3,070.00 13,815,000 貸付株式数 1,700 株
INPEX 367,300 1,426.00 523,769,800 貸付株式数 146,700 株
石油資源開発 11,500 3,910.00 44,965,000
K&Oエナジーグループ 4,400 2,131.00 9,376,400
ダイセキ環境ソリューショ
2,000 816.00 1,632,000 貸付株式数 700 株
ン
第一カッター興業 2,500 1,052.00 2,630,000
明豊ファシリティワークス 3,600 707.00 2,545,200 貸付株式数 1,200 株
安藤・間 57,300 834.00 47,788,200
東急建設 27,900 645.00 17,995,500
コムシスホールディングス 33,600 2,408.00 80,908,800
ビーアールホールディング
16,100 332.00 5,345,200 貸付株式数 4,900 株
ス
高松コンストラクションG
6,400 1,899.00 12,153,600
P
東建コーポレーション 3,200 7,490.00 23,968,000
400 株
ソネック 1,100 954.00 1,049,400 貸付株式数
(100 株 )
ヤマウラ 4,900 1,009.00 4,944,100 貸付株式数 700 株
オリエンタル白石 35,300 282.00 9,954,600
大成建設 69,000 4,205.00 290,145,000
大 林 組
248,100 1,007.00 249,836,700
清水建設 208,700 718.00 149,846,600
飛島建設 8,100 1,006.00 8,148,600
長谷工コーポレーシヨン 71,600 1,508.00 107,972,800
松井建設 6,400 566.00 3,622,400 貸付株式数 400 株
錢 高 組
900 2,618.00 2,356,200 貸付株式数 300 株
鹿島建設 153,900 1,506.00 231,773,400
不動テトラ 5,100 1,471.00 7,502,100
大末建設 2,500 1,170.00 2,925,000 貸付株式数 900 株
鉄建建設 5,300 1,769.00 9,375,700
西松建設 11,700 3,950.00 46,215,000 貸付株式数 5,800 株
三井住友建設 55,500 418.00 23,199,000 貸付株式数 400 株
大豊建設 2,900 3,980.00 11,542,000
佐田建設 4,600 455.00 2,093,000 貸付株式数 1,200 株
ナカノフドー建設 4,800 318.00 1,526,400 貸付株式数 1,500 株
奥 村 組
11,100 2,946.00 32,700,600
東鉄工業 9,500 2,596.00 24,662,000
イチケン 1,600 1,771.00 2,833,600
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1,400 株
富士ピー・エス 3,500 439.00 1,536,500 貸付株式数
(200 株 )
淺沼組 5,500 2,963.00 16,296,500
戸田建設 85,300 721.00 61,501,300
熊 谷 組
12,000 2,577.00 30,924,000
北野建設 1,300 2,467.00 3,207,100
植 木 組
2,100 1,317.00 2,765,700 貸付株式数 700 株
矢作建設 9,300 766.00 7,123,800
ピーエス三菱 9,400 607.00 5,705,800
日本ハウスHLDGS 13,500 377.00 5,089,500 貸付株式数 100 株
大東建託 25,500 14,120.00 360,060,000
新日本建設 9,500 737.00 7,001,500
東亜道路 1,400 5,900.00 8,260,000
日本道路 1,400 5,950.00 8,330,000
東亜建設 5,900 2,286.00 13,487,400
日本国土開発 20,600 568.00 11,700,800
若築建設 3,100 2,891.00 8,962,100
東洋建設 22,300 838.00 18,687,400
五洋建設 97,800 632.00 61,809,600 貸付株式数 700 株
世紀東急 9,500 770.00 7,315,000
福 田 組
2,600 4,645.00 12,077,000 貸付株式数 1,000 株
日本ドライケミカル 1,600 1,506.00 2,409,600 貸付株式数 600 株
住友林業 53,300 2,431.00 129,572,300
日本基礎技術 4,400 486.00 2,138,400
巴コーポレーション 7,900 395.00 3,120,500 貸付株式数 300 株
大和ハウス 194,000 3,163.00 613,622,000
ライト工業 13,200 1,938.00 25,581,600
積水ハウス 217,500 2,413.00 524,827,500
日特建設 7,100 908.00 6,446,800
北陸電気工事 5,100 662.00 3,376,200
ユアテック 15,900 720.00 11,448,000
日本リーテック 4,700 788.00 3,703,600
四電工 3,000 1,710.00 5,130,000
中電工 11,100 2,060.00 22,866,000
関 電 工
38,300 866.00 33,167,800
きんでん 48,700 1,439.00 70,079,300
東京エネシス 6,800 913.00 6,208,400
トーエネック 2,400 3,415.00 8,196,000 貸付株式数 100 株
住友電設 6,700 2,385.00 15,979,500
日本電設工業 11,500 1,582.00 18,193,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エクシオグループ 33,600 2,174.00 73,046,400
新日本空調 3,800 1,861.00 7,071,800 貸付株式数 1,100 株
日本工営 5,200 3,315.00 17,238,000
九電工 16,800 3,195.00 53,676,000
三機工業 15,500 1,561.00 24,195,500
日揮ホールディングス 68,700 1,757.00 120,705,900
中外炉工業 2,200 1,628.00 3,581,600
ヤマト 5,900 691.00 4,076,900
太平電業 4,300 3,155.00 13,566,500
高砂熱学 16,700 1,771.00 29,575,700
三晃金属 1,000 2,996.00 2,996,000
NECネッツエスアイ 23,700 1,640.00 38,868,000
朝日工業社 2,900 2,113.00 6,127,700
明星工業 12,300 750.00 9,225,000
大 氣 社
8,400 3,470.00 29,148,000
ダイダン 4,800 2,167.00 10,401,600
日比谷総合設備 6,000 1,892.00 11,352,000
ニップン 18,800 1,596.00 30,004,800
日清製粉G本社 64,600 1,529.00 98,773,400
日東富士製粉 1,200 4,360.00 5,232,000
昭和産業 6,100 2,432.00 14,835,200
鳥越製粉 5,600 631.00 3,533,600 貸付株式数 1,100 株
中部飼料 9,500 1,028.00 9,766,000 貸付株式数 3,100 株
フィード・ワン 10,100 672.00 6,787,200
東洋精糖 1,300 851.00 1,106,300
日本甜菜糖 4,100 1,624.00 6,658,400
DM三井製糖ホールディ 6,800 1,998.00 13,586,400 貸付株式数 100 株
塩水港精糖 8,500 195.00 1,657,500 貸付株式数 2,800 株
日新製糖 3,500 1,876.00 6,566,000 貸付株式数 1,400 株
LIFULL 24,700 230.00 5,681,000
MIXI 16,500 2,420.00 39,930,000 貸付株式数 100 株
ジェイエイシーリクルート
6,600 2,553.00 16,849,800
メント
日本M&Aセンターホール
124,800 1,690.00 210,912,000
デ
メンバーズ 2,100 2,044.00 4,292,400 貸付株式数 800 株
中広 1,100 381.00 419,100 貸付株式数 400 株
UTグループ 10,700 2,333.00 24,963,100
アイティメディア 2,800 1,696.00 4,748,800 貸付株式数 1,300 株
E・Jホールディングス 4,600 1,306.00 6,007,600 貸付株式数 1,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
夢真ビーネックスグルーフ 26,600 1,811.00 48,172,600
コシダカホールディングス 21,800 1,072.00 23,369,600 貸付株式数 8,500 株
アルトナー 1,700 1,002.00 1,703,400
パソナグループ 8,800 1,938.00 17,054,400
CDS 1,800 1,810.00 3,258,000
リンクアンドモチベーショ
21,000 670.00 14,070,000 貸付株式数 8,200 株
ン
エス・エム・エス 27,700 3,395.00 94,041,500
サニーサイドアップG 2,500 583.00 1,457,500 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 81,500 3,005.00 244,907,500
リニカル 4,100 692.00 2,837,200 貸付株式数 1,600 株
クックパッド 19,600 198.00 3,880,800 貸付株式数 7,300 株
エスクリ 2,900 315.00 913,500 貸付株式数 1,300 株
アイ・ケイ・ケイホール
3,500 627.00 2,194,500 貸付株式数 1,400 株
ディンク
森永製菓 14,400 3,860.00 55,584,000
中 村 屋
1,700 3,100.00 5,270,000 貸付株式数 600 株
江崎グリコ 20,000 3,670.00 73,400,000
名糖産業 2,700 1,612.00 4,352,400 貸付株式数 1,200 株
井村屋グループ 3,800 2,252.00 8,557,600
不 二 家
4,800 2,590.00 12,432,000 貸付株式数 1,800 株
山崎製パン 46,600 1,596.00 74,373,600
第一屋製パン 1,300 396.00 514,800 貸付株式数 300 株
モロゾフ 2,200 3,535.00 7,777,000
亀田製菓 4,400 4,410.00 19,404,000
寿スピリッツ 7,400 7,550.00 55,870,000 貸付株式数 2,600 株
カルビー 31,900 3,035.00 96,816,500
森永乳業 12,700 4,720.00 59,944,000
六甲バター 5,000 1,351.00 6,755,000 貸付株式数 2,000 株
ヤクルト 49,800 8,730.00 434,754,000
明治ホールディングス 43,200 6,660.00 287,712,000
雪印メグミルク 16,800 1,749.00 29,383,200
プリマハム 9,300 2,095.00 19,483,500
日本ハム 27,300 3,665.00 100,054,500
林兼産業 2,200 443.00 974,600
丸大食品 6,900 1,416.00 9,770,400 貸付株式数 2,300 株
S Foods
7,700 2,931.00 22,568,700 貸付株式数 2,400 株
柿安本店 2,700 2,132.00 5,756,400 貸付株式数 300 株
伊藤ハム米久HLDGS 54,000 686.00 37,044,000
学情 3,300 1,453.00 4,794,900 貸付株式数 1,100 株
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1,400 株
スタジオアリス 3,700 2,051.00 7,588,700 貸付株式数
(100 株 )
クロスキャット 4,000 1,459.00 5,836,000 貸付株式数 1,200 株
シミックホールディングス 4,000 1,690.00 6,760,000 貸付株式数 1,500 株
エプコ 1,400 735.00 1,029,000 貸付株式数 600 株
システナ 119,600 418.00 49,992,800
NJS 1,600 2,043.00 3,268,800
デジタルアーツ 4,500 5,960.00 26,820,000
日鉄ソリューションズ 12,100 3,255.00 39,385,500
綜合警備保障 27,000 3,500.00 94,500,000
1,500 株
キューブシステム 4,100 1,084.00 4,444,400 貸付株式数
(200 株 )
いちご 80,100 302.00 24,190,200
日本駐車場開発 83,100 291.00 24,182,100 貸付株式数 29,400 株
コア 3,100 1,448.00 4,488,800 貸付株式数 600 株
カカクコム 54,400 2,108.00 114,675,200
アイロムグループ 2,600 2,487.00 6,466,200
セントケア・ホールディン
4,700 842.00 3,957,400
グ
サイネックス 1,600 550.00 880,000 貸付株式数 400 株
ルネサンス 5,100 876.00 4,467,600 貸付株式数 2,000 株
ディップ 12,700 3,905.00 49,593,500 貸付株式数 4,000 株
SBSホールディングス 6,300 2,915.00 18,364,500 貸付株式数 700 株
デジタルホールディングス 5,600 1,218.00 6,820,800 貸付株式数 1,600 株
新日本科学 7,700 2,319.00 17,856,300 貸付株式数 3,000 株
キャリアデザインセンター 1,500 1,592.00 2,388,000
ベネフィット・ワン 33,700 2,033.00 68,512,100 貸付株式数 5,400 株
エムスリー 143,800 3,829.00 550,610,200
ツカダ・グローバルHOL
4,500 367.00 1,651,500 貸付株式数 600 株
D
ブラス 1,000 1,090.00 1,090,000 貸付株式数 300 株
アウトソーシング 43,400 983.00 42,662,200
ウェルネット 6,300 624.00 3,931,200 貸付株式数 2,500 株
ワールドホールディングス 3,300 2,798.00 9,233,400 貸付株式数 400 株
ディー・エヌ・エー 31,000 1,796.00 55,676,000
博報堂DYHLDGS 92,800 1,304.00 121,011,200
ぐるなび 13,300 403.00 5,359,900
タカミヤ 9,700 376.00 3,647,200
ジャパンベストレスキュー
4,500 854.00 3,843,000
S
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンコミュニケーション
14,000 431.00 6,034,000
ズ
ライク 2,700 1,995.00 5,386,500
ビジネス・ブレークスルー 2,500 382.00 955,000 貸付株式数 1,000 株
エスプール 20,900 923.00 19,290,700
WDBホールディングス 3,700 2,145.00 7,936,500
手間いらず 1,200 4,995.00 5,994,000
ティア 4,100 421.00 1,726,100 貸付株式数 300 株
CDG 700 1,101.00 770,700 貸付株式数 200 株
アドウェイズ 10,000 509.00 5,090,000 貸付株式数 4,300 株
バリューコマース 5,500 1,900.00 10,450,000
インフォマート 75,600 414.00 31,298,400
サッポロホールディングス 22,900 3,485.00 79,806,500
アサヒグループホールディ
161,100 4,241.00 683,225,100 貸付株式数 63,600 株
ン
キリンHD 314,500 2,089.00 656,990,500
宝ホールディングス 47,500 1,080.00 51,300,000
オエノンホールディングス 20,600 277.00 5,706,200 貸付株式数 8,200 株
養 命 酒
2,300 1,807.00 4,156,100
コカ・コーラボトラーズJ
54,400 1,453.00 79,043,200
HD
サントリー食品インター 49,100 4,600.00 225,860,000
ダイドーグループHD 3,900 4,885.00 19,051,500 貸付株式数 1,500 株
伊 藤 園
26,000 4,985.00 129,610,000
キーコーヒー 7,900 2,077.00 16,408,300
ユニカフェ 2,300 982.00 2,258,600 貸付株式数 900 株
ジャパンフーズ 1,000 1,092.00 1,092,000 貸付株式数 400 株
日清オイリオグループ 9,700 3,215.00 31,185,500
不二製油グループ 16,300 2,055.00 33,496,500 貸付株式数 100 株
かどや製油 800 3,515.00 2,812,000 貸付株式数 100 株
J-オイルミルズ 7,100 1,508.00 10,706,800
ローソン 18,600 4,890.00 90,954,000
サンエー 5,700 4,290.00 24,453,000
カワチ薬品 5,800 2,172.00 12,597,600 貸付株式数 300 株
エービーシー・マート 10,900 7,140.00 77,826,000
ハードオフコーポレーショ
3,000 1,385.00 4,155,000
ン
高千穂交易 2,600 2,167.00 5,634,200 貸付株式数 1,000 株
アスクル 18,100 1,618.00 29,285,800 貸付株式数 4,200 株
ゲオホールディングス 7,900 1,984.00 15,673,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アダストリア 9,000 1,960.00 17,640,000 貸付株式数 3,600 株
ジーフット 3,700 292.00 1,080,400 貸付株式数 1,800 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 402.00 402,000 貸付株式数 300 株
リア
オルバヘルスケアHLDG
1,500 1,566.00 2,349,000 貸付株式数 300 株
S
伊藤忠食品 1,700 4,930.00 8,381,000
くら寿司 8,800 3,170.00 27,896,000 貸付株式数 3,400 株
キャンドゥ 2,700 2,189.00 5,910,300 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 6,700 1,547.00 10,364,900
IKホールディングス 2,300 411.00 945,300 貸付株式数 800 株
パルグループHLDGS 7,300 2,278.00 16,629,400
14,000 株
エディオン 29,500 1,264.00 37,288,000 貸付株式数
(300 株 )
あらた 5,700 4,015.00 22,885,500 貸付株式数 1,900 株
サーラコーポレーション 15,600 708.00 11,044,800 貸付株式数 6,200 株
ワッツ 3,500 702.00 2,457,000 貸付株式数 1,400 株
トーメンデバイス 1,100 5,590.00 6,149,000
ハローズ 3,400 2,903.00 9,870,200 貸付株式数 1,300 株
JPホールディングス 21,100 291.00 6,140,100 貸付株式数 1,200 株
2,400 株
フジオフードG本社 6,200 1,391.00 8,624,200 貸付株式数
(100 株 )
あみやき亭 1,800 2,900.00 5,220,000 貸付株式数 600 株
東京エレクトロンデバイス 2,800 7,070.00 19,796,000 貸付株式数 200 株
ひらまつ 15,900 185.00 2,941,500 貸付株式数 5,000 株
円谷フィールズホールディ 6,400 2,544.00 16,281,600 貸付株式数 2,500 株
双日 79,500 2,511.00 199,624,500
アルフレッサホールディン
74,700 1,665.00 124,375,500
グス
1,000 株
大黒天物産 2,700 5,220.00 14,094,000 貸付株式数
(100 株 )
ハニーズホールディングス 6,500 1,279.00 8,313,500 貸付株式数 2,100 株
ファーマライズHD 1,500 654.00 981,000 貸付株式数 500 株
キッコーマン 46,200 7,400.00 341,880,000
味 の 素
170,600 4,445.00 758,317,000
ブルドツクソ-ス 2,800 1,750.00 4,900,000 貸付株式数 1,100 株
キユーピー 37,500 2,429.00 91,087,500
ハウス食品G本社 21,400 2,759.00 59,042,600
カ ゴ メ
32,500 3,040.00 98,800,000 貸付株式数 2,700 株
焼津水産化工 3,000 840.00 2,520,000 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アリアケジャパン 6,100 4,555.00 27,785,500
ピエトロ 1,000 1,820.00 1,820,000 貸付株式数 400 株
エバラ食品工業 1,900 3,035.00 5,766,500 貸付株式数 500 株
やまみ 600 1,347.00 808,200
ニチレイ 31,900 2,763.00 88,139,700
横浜冷凍 20,200 1,055.00 21,311,000 貸付株式数 200 株
東洋水産 35,200 5,370.00 189,024,000
イートアンドHLDGS 2,900 2,289.00 6,638,100 貸付株式数 1,100 株
大冷 900 1,885.00 1,696,500 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・HLD
4,400 580.00 2,552,000 貸付株式数 1,600 株
GS
日清食品HD 24,800 10,540.00 261,392,000
永谷園ホールディングス 3,400 2,010.00 6,834,000
一正蒲鉾 2,900 722.00 2,093,800 貸付株式数 1,000 株
フジッコ 7,100 1,900.00 13,490,000
ロックフィールド 8,500 1,511.00 12,843,500 貸付株式数 3,200 株
日本たばこ産業 458,800 2,825.00 1,296,110,000 貸付株式数 144,800 株
ケンコーマヨネーズ 4,700 1,492.00 7,012,400 貸付株式数 1,600 株
わらべや日洋HD 5,100 1,884.00 9,608,400
なとり 4,400 2,043.00 8,989,200 貸付株式数 1,500 株
イフジ産業 1,200 973.00 1,167,600 貸付株式数 200 株
ファーマフーズ 10,800 1,455.00 15,714,000 貸付株式数 4,200 株
11,700 株
北の達人コーポ 29,800 281.00 8,373,800 貸付株式数
(2,600 株 )
ユーグレナ 44,900 1,015.00 45,573,500 貸付株式数 4,700 株
紀文食品 5,400 959.00 5,178,600 貸付株式数 2,300 株
ピックルスホールディング
4,100 1,067.00 4,374,700
ス
スター・マイカ・HLDG
6,200 706.00 4,377,200
S
SREホールディングス 3,400 4,215.00 14,331,000 貸付株式数 1,300 株
6,500 株
ADワークスグループ 17,200 154.00 2,648,800 貸付株式数
(1,000 株 )
片倉工業 6,500 1,785.00 11,602,500 貸付株式数 2,600 株
グ ン ゼ
5,400 3,995.00 21,573,000 貸付株式数 600 株
ヒューリック 162,700 1,130.00 183,851,000
神 栄
1,100 808.00 888,800
ラサ商事 3,200 1,058.00 3,385,600
アルペン 6,200 1,994.00 12,362,800 貸付株式数 2,400 株
ハブ 2,500 597.00 1,492,500 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラクーンホールディングス 7,100 1,144.00 8,122,400 貸付株式数 2,700 株
クオールホールディングス 10,300 1,165.00 11,999,500 貸付株式数 4,000 株
アルコニックス 9,900 1,320.00 13,068,000
神戸物産 58,000 3,465.00 200,970,000 貸付株式数 22,700 株
ソリトンシステムズ 3,600 1,033.00 3,718,800 貸付株式数 1,400 株
ジンズホールディングス 4,500 4,525.00 20,362,500 貸付株式数 100 株
ビックカメラ 49,700 1,254.00 62,323,800 貸付株式数 11,000 株
DCMホールディングス 45,600 1,166.00 53,169,600
ペッパーフードサービス 15,500 169.00 2,619,500 貸付株式数 6,200 株
ハイパー 1,400 529.00 740,600 貸付株式数 500 株
MonotaRO 106,200 1,930.00 204,966,000
東京一番フーズ 2,000 494.00 988,000 貸付株式数 600 株
DDホールディングス 4,900 662.00 3,243,800 貸付株式数 1,300 株
あい ホールディングス
11,900 2,171.00 25,834,900
ディーブイエックス 2,500 1,014.00 2,535,000 貸付株式数 1,000 株
きちりホールディングス 2,100 592.00 1,243,200 貸付株式数 700 株
2,400 株
アークランドサービスHD 6,100 2,212.00 13,493,200 貸付株式数
(100 株 )
J. フロント リテイリ
93,200 1,163.00 108,391,600
ング
ドトール・日レスHD 13,200 1,710.00 22,572,000
マツキヨココカラ&カンパ
45,400 6,260.00 284,204,000
ニー
ブロンコビリー 4,000 2,504.00 10,016,000 貸付株式数 1,500 株
ZOZO 49,500 3,255.00 161,122,500
トレジャー・ファクトリー 2,200 2,495.00 5,489,000 貸付株式数 700 株
物語コーポレーション 4,200 6,350.00 26,670,000 貸付株式数 1,600 株
三越伊勢丹HD 126,100 1,342.00 169,226,200
東洋紡 31,100 1,012.00 31,473,200
ユニチカ 21,800 248.00 5,406,400
富士紡ホールディングス 2,800 3,445.00 9,646,000
日清紡ホールディングス 58,100 996.00 57,867,600
倉敷紡績 5,200 2,185.00 11,362,000
ダイワボウHD 30,600 1,994.00 61,016,400
シキボウ 3,700 985.00 3,644,500
日東紡績 8,400 1,969.00 16,539,600
トヨタ紡織 29,900 1,806.00 53,999,400
マクニカホールディングス 18,400 3,470.00 63,848,000
Hamee 3,000 721.00 2,163,000 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーケットエンタープライ
800 999.00 799,200 貸付株式数 300 株
ズ
900 株
ラクト・ジャパン 2,900 2,091.00 6,063,900 貸付株式数
(400 株 )
ウエルシアHD 38,900 3,065.00 119,228,500
クリエイトSDH 12,400 3,255.00 40,362,000 貸付株式数 3,700 株
1,300 株
グリムス 3,100 1,961.00 6,079,100 貸付株式数
(100 株 )
バイタルKSKHD 11,000 840.00 9,240,000
2,200 株
八洲電機 5,900 1,021.00 6,023,900 貸付株式数
(400 株 )
メディアスホールディング
5,100 707.00 3,605,700 貸付株式数 1,700 株
ス
レスターホールディングス 7,100 2,093.00 14,860,300
ジューテックHD 1,800 1,174.00 2,113,200
丸善CHI HD
9,100 327.00 2,975,700 貸付株式数 3,200 株
1,300 株
大光 3,300 670.00 2,211,000 貸付株式数
(100 株 )
OCHIホールディングス 1,700 1,207.00 2,051,900 貸付株式数 700 株
TOKAIホールディング
37,100 857.00 31,794,700
ス
黒谷 2,000 588.00 1,176,000 貸付株式数 800 株
ミサワ 1,400 619.00 866,600 貸付株式数 500 株
ティーライフ 1,000 1,317.00 1,317,000 貸付株式数 400 株
Cominix 1,000 728.00 728,000 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,700 458.00 778,600 貸付株式数 500 株
ス
三洋貿易 7,600 1,104.00 8,390,400
チムニー 2,300 1,121.00 2,578,300 貸付株式数 900 株
シュッピン 5,600 1,296.00 7,257,600 貸付株式数 2,400 株
ビューティガレージ 1,300 3,115.00 4,049,500 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 10,100 1,944.00 19,634,400 貸付株式数 4,100 株
ウイン・パートナーズ 6,000 981.00 5,886,000 貸付株式数 2,000 株
ネクステージ 17,100 2,656.00 45,417,600 貸付株式数 6,100 株
ジョイフル本田 24,000 1,852.00 44,448,000 貸付株式数 7,300 株
鳥貴族ホールディングス 2,700 2,154.00 5,815,800 貸付株式数 1,000 株
2,200 株
ホットランド 5,600 1,456.00 8,153,600 貸付株式数
(2,000 株 )
すかいらーくHD 102,400 1,585.00 162,304,000 貸付株式数 40,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,600 株
SFPホールディングス 4,100 1,746.00 7,158,600 貸付株式数
(100 株 )
綿半ホールディングス 5,800 1,328.00 7,702,400 貸付株式数 1,600 株
日本毛織 20,000 994.00 19,880,000 貸付株式数 8,000 株
ダイトウボウ 10,900 85.00 926,500 貸付株式数 5,500 株
トーア紡コーポレーション 2,600 359.00 933,400 貸付株式数 900 株
4,600 株
ダイドーリミテツド 10,300 248.00 2,554,400 貸付株式数
(1,000 株 )
ヨシックスホールディング
1,500 2,116.00 3,174,000 貸付株式数 600 株
ス
ユナイテッド・スーパー
24,300 1,123.00 27,288,900 貸付株式数 9,300 株
マーケ
三栄建築設計 3,300 1,528.00 5,042,400
野村不動産HLDGS 43,600 3,105.00 135,378,000
三重交通グループHD 14,700 485.00 7,129,500 貸付株式数 1,800 株
サムティ 11,100 2,267.00 25,163,700 貸付株式数 4,100 株
地主 5,300 1,977.00 10,478,100 貸付株式数 2,000 株
プレサンスコーポレーショ
9,200 1,561.00 14,361,200 貸付株式数 900 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 992.00 1,190,400
ハウスコム 1,000 1,081.00 1,081,000 貸付株式数 400 株
JPMC 3,400 1,030.00 3,502,000
サンセイランディック 1,800 850.00 1,530,000 貸付株式数 400 株
エストラスト 900 585.00 526,500 貸付株式数 200 株
フージャースHD 10,600 760.00 8,056,000
オープンハウスグループ 25,500 5,440.00 138,720,000
東急不動産HD 209,800 694.00 145,601,200
飯田GHD 61,100 2,112.00 129,043,200
イーグランド 1,000 1,568.00 1,568,000 貸付株式数 400 株
帝国繊維 8,000 1,643.00 13,144,000 貸付株式数 3,100 株
日本コークス工業 63,600 86.00 5,469,600 貸付株式数 23,300 株
ゴルフダイジェスト・オン 3,400 1,524.00 5,181,600 貸付株式数 1,500 株
ミタチ産業 1,900 1,149.00 2,183,100 貸付株式数 100 株
BEENOS 4,200 2,471.00 10,378,200 貸付株式数 300 株
あさひ 6,300 1,364.00 8,593,200 貸付株式数 2,400 株
日本調剤 5,100 1,192.00 6,079,200 貸付株式数 2,000 株
コスモス薬品 8,500 13,840.00 117,640,000 貸付株式数 3,300 株
シップヘルスケアHD 26,700 2,699.00 72,063,300 貸付株式数 9,000 株
トーエル 3,200 733.00 2,345,600 貸付株式数 1,300 株
ソフトクリエイトHD 2,900 3,195.00 9,265,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セブン&アイ・HLDGS 258,100 5,669.00 1,463,168,900
クリエイト・レストラン
56,400 924.00 52,113,600 貸付株式数 22,100 株
ツ・ホール
明治電機工業 2,600 1,053.00 2,737,800 貸付株式数 600 株
ツルハホールディングス 18,300 9,260.00 169,458,000 貸付株式数 7,200 株
デリカフーズHLDGS 3,000 475.00 1,425,000 貸付株式数 1,200 株
スターティアホールディン
1,500 1,018.00 1,527,000 貸付株式数 600 株
グス
サンマルクホールディング
6,000 1,690.00 10,140,000
ス
フェリシモ 1,700 1,015.00 1,725,500 貸付株式数 200 株
トリドールホールディング
18,600 2,720.00 50,592,000 貸付株式数 7,300 株
ス
帝 人
68,000 1,307.00 88,876,000
東 レ
474,500 755.10 358,294,950
ク ラ レ
111,700 1,104.00 123,316,800
旭 化 成
442,200 981.20 433,886,640
TOKYO BASE
7,800 276.00 2,152,800 貸付株式数 3,000 株
稲葉製作所 4,100 1,383.00 5,670,300 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングG 2,100 3,435.00 7,213,500
トーカロ 20,100 1,200.00 24,120,000
アルファCO 2,600 933.00 2,425,800 貸付株式数 800 株
SUMCO 139,100 1,970.00 274,027,000 貸付株式数 33,200 株
川田テクノロジーズ 1,800 3,340.00 6,012,000
RS TECHNOLOG
2,400 8,130.00 19,512,000 貸付株式数 900 株
IES
ジェイテックコーポレー
1,000 3,000.00 3,000,000 貸付株式数 300 株
ション
信和 3,900 786.00 3,065,400
ビーロット 4,700 585.00 2,749,500 貸付株式数 2,000 株
ファーストブラザーズ 1,500 868.00 1,302,000 貸付株式数 600 株
AND DOホールディン
4,100 853.00 3,497,300 貸付株式数 1,600 株
グス
シーアールイー 3,200 1,237.00 3,958,400 貸付株式数 1,100 株
プロパティエージェント 800 1,296.00 1,036,800 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 3,400 4,830.00 16,422,000 貸付株式数 1,300 株
アグレ都市デザイン 1,200 1,584.00 1,900,800 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,700 3,985.00 6,774,500
ロードスターキャピタル 3,000 1,733.00 5,199,000 貸付株式数 1,100 株
テンポイノベーション 2,100 992.00 2,083,200 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グロバルリンクマネジメン
1,300 1,320.00 1,716,000 貸付株式数 500 株
ト
フェイスネットワーク 900 1,344.00 1,209,600 貸付株式数 300 株
住江織物 1,200 1,796.00 2,155,200
日本フエルト 3,700 405.00 1,498,500 貸付株式数 1,700 株
イチカワ 700 1,314.00 919,800 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
12,000 90.00 1,080,000 貸付株式数 1,800 株
ス
日東製網 700 1,410.00 987,000 貸付株式数 100 株
芦森工業 1,400 1,191.00 1,667,400
アツギ 3,900 410.00 1,599,000
ウイルプラスHLDGS 1,300 1,060.00 1,378,000 貸付株式数 500 株
JMホールディングス 6,300 1,698.00 10,697,400 貸付株式数 100 株
コメダホールディングス 18,300 2,471.00 45,219,300 貸付株式数 5,600 株
サツドラホールディングス 3,400 700.00 2,380,000 貸付株式数 1,300 株
アレンザホールディングス 5,600 990.00 5,544,000 貸付株式数 2,200 株
串カツ田中HLDGS 2,000 1,728.00 3,456,000 貸付株式数 700 株
バロックジャパン 4,800 813.00 3,902,400 貸付株式数 2,000 株
クスリのアオキHLDGS 7,500 8,290.00 62,175,000 貸付株式数 2,900 株
ダイニック 1,600 616.00 985,600 貸付株式数 800 株
共和レザー 3,800 502.00 1,907,600 貸付株式数 1,400 株
ピーバンドットコム 900 524.00 471,600 貸付株式数 300 株
力の源HD 4,200 910.00 3,822,000 貸付株式数 300 株
FOOD&LIFE CO
43,000 2,653.00 114,079,000
MPAN
アセンテック 2,400 462.00 1,108,800 貸付株式数 900 株
セーレン 13,700 2,553.00 34,976,100 貸付株式数 5,600 株
ソトー 2,200 827.00 1,819,400 貸付株式数 1,100 株
東海染工 500 1,129.00 564,500
小松マテーレ 10,400 783.00 8,143,200
ワコールホールディングス 13,700 2,317.00 31,742,900
ホギメディカル 9,500 3,450.00 32,775,000
クラウディアHLDGS 1,600 286.00 457,600 貸付株式数 500 株
TSIホールディングス 25,200 439.00 11,062,800
マツオカコーポレーション 1,800 1,105.00 1,989,000
ワールド 9,000 1,260.00 11,340,000
TIS 79,800 3,745.00 298,851,000
JNSホールディングス 3,000 335.00 1,005,000 貸付株式数 1,400 株
グリー 38,100 702.00 26,746,200 貸付株式数 14,900 株
GMOペパボ 1,000 1,900.00 1,900,000 貸付株式数 400 株
107/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーエーテクモHD 44,500 2,305.00 102,572,500
三菱総合研究所 3,500 4,810.00 16,835,000
ボルテージ 2,100 325.00 682,500 貸付株式数 800 株
電算 800 1,603.00 1,282,400 貸付株式数 200 株
AGS 2,700 675.00 1,822,500 貸付株式数 1,200 株
ファインデックス 5,600 517.00 2,895,200 貸付株式数 2,200 株
ブレインパッド 7,100 826.00 5,864,600 貸付株式数 700 株
KLab 13,900 424.00 5,893,600 貸付株式数 5,400 株
ポールトゥウィンホール
12,200 825.00 10,065,000
ディン
ネクソン 183,400 2,970.00 544,698,000
アイスタイル 22,700 584.00 13,256,800 貸付株式数 8,900 株
エムアップホールディング
8,700 1,359.00 11,823,300 貸付株式数 3,400 株
ス
エイチーム 5,100 803.00 4,095,300
エニグモ 9,000 614.00 5,526,000 貸付株式数 2,000 株
テクノスジャパン 5,800 482.00 2,795,600 貸付株式数 300 株
enish 5,300 393.00 2,082,900 貸付株式数 2,000 株
コロプラ 27,400 652.00 17,864,800 貸付株式数 10,100 株
オルトプラス 5,400 211.00 1,139,400 貸付株式数 2,100 株
ブロードリーフ 41,600 435.00 18,096,000 貸付株式数 2,000 株
クロス・マーケティングG 2,900 742.00 2,151,800 貸付株式数 1,100 株
デジタルハーツHLDGS 4,400 1,863.00 8,197,200 貸付株式数 100 株
システム情報 6,300 872.00 5,493,600 貸付株式数 100 株
メディアドゥ 2,900 1,819.00 5,275,100
じげん 20,800 386.00 8,028,800
3,300 株
ブイキューブ 8,500 771.00 6,553,500 貸付株式数
(100 株 )
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 508.00 660,400 貸付株式数 600 株
サイバーリンクス 2,300 975.00 2,242,500 貸付株式数 1,000 株
ディー・エル・イー 4,300 350.00 1,505,000
フィックスターズ 8,000 1,292.00 10,336,000
CARTA HOLDIN
3,400 1,610.00 5,474,000 貸付株式数 1,300 株
GS
2,300 株
オプティム 5,800 1,102.00 6,391,600 貸付株式数
(1,900 株 )
セレス 2,800 910.00 2,548,000 貸付株式数 1,000 株
SHIFT 5,200 26,450.00 137,540,000 貸付株式数 2,000 株
特種東海製紙 3,400 2,801.00 9,523,400 貸付株式数 1,300 株
ティーガイア 7,400 1,650.00 12,210,000 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セック 1,000 2,838.00 2,838,000 貸付株式数 100 株
テクマトリックス 13,000 1,737.00 22,581,000
プロシップ 3,100 1,530.00 4,743,000 貸付株式数 800 株
ガンホー・オンライン・エ
21,700 2,125.00 46,112,500 貸付株式数 7,300 株
ンター
GMOペイメントゲート
16,200 11,900.00 192,780,000
ウェイ
ザッパラス 2,500 363.00 907,500 貸付株式数 900 株
システムリサーチ 2,200 2,138.00 4,703,600 貸付株式数 300 株
インターネットイニシア
39,600 2,524.00 99,950,400
ティブ
さくらインターネット 8,000 509.00 4,072,000 貸付株式数 3,100 株
ヴィンクス 2,100 1,582.00 3,322,200
GMOグローバルサインH
2,200 3,910.00 8,602,000 貸付株式数 800 株
D
SRAホールディングス 3,600 3,040.00 10,944,000
システムインテグレータ 2,100 450.00 945,000 貸付株式数 900 株
朝日ネット 7,500 568.00 4,260,000
eBASE 10,000 583.00 5,830,000 貸付株式数 300 株
アバントグループ 9,000 1,424.00 12,816,000 貸付株式数 3,300 株
アドソル日進 2,900 1,432.00 4,152,800 貸付株式数 1,100 株
ODKソリューションズ 1,500 616.00 924,000 貸付株式数 600 株
1,600 株
フリービット 4,300 1,005.00 4,321,500 貸付株式数
(1,600 株 )
コムチュア 9,400 2,650.00 24,910,000 貸付株式数 800 株
サイバーコム 1,100 1,428.00 1,570,800 貸付株式数 400 株
アステリア 5,600 760.00 4,256,000 貸付株式数 2,100 株
アイル 4,000 1,923.00 7,692,000 貸付株式数 1,500 株
王子ホールディングス 295,300 537.00 158,576,100
日本製紙 36,500 969.00 35,368,500
三菱製紙 7,900 280.00 2,212,000 貸付株式数 3,000 株
北越コーポレーション 44,700 782.00 34,955,400 貸付株式数 17,600 株
中越パルプ 2,600 941.00 2,446,600 貸付株式数 900 株
巴川製紙 2,500 661.00 1,652,500 貸付株式数 800 株
大王製紙 31,300 1,048.00 32,802,400
阿波製紙 1,100 308.00 338,800 貸付株式数 500 株
マークラインズ 3,900 2,678.00 10,444,200
メディカル・データ・ビジ 10,600 981.00 10,398,600 貸付株式数 3,800 株
gumi 11,600 760.00 8,816,000 貸付株式数 4,100 株
ショーケース 1,600 338.00 540,800 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モバイルファクトリー 1,500 888.00 1,332,000 貸付株式数 500 株
テラスカイ 3,000 2,632.00 7,896,000
デジタル・インフォメー
3,700 1,945.00 7,196,500
ション
PCIホールディングス 2,900 1,004.00 2,911,600 貸付株式数 200 株
アイビーシー 1,100 420.00 462,000 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 2,400 1,016.00 2,438,400 貸付株式数 900 株
PR TIMES
1,800 2,476.00 4,456,800 貸付株式数 600 株
ラクス 33,600 1,704.00 57,254,400
ランドコンピュータ 1,600 910.00 1,456,000 貸付株式数 300 株
ダブルスタンダード 2,900 2,085.00 6,046,500 貸付株式数 1,100 株
オープンドア 5,000 1,800.00 9,000,000 貸付株式数 1,900 株
マイネット 2,300 402.00 924,600 貸付株式数 700 株
アカツキ 3,400 2,211.00 7,517,400
ベネフィットジャパン 400 1,263.00 505,200 貸付株式数 200 株
UBICOMホールディン
2,200 2,161.00 4,754,200 貸付株式数 800 株
グス
カナミックネットワーク 10,700 604.00 6,462,800
ノムラシステムコーポレー
6,500 120.00 780,000 貸付株式数 2,900 株
ション
レンゴー 64,400 914.00 58,861,600
トーモク 4,000 1,605.00 6,420,000
ザ・パック 5,200 2,420.00 12,584,000 貸付株式数 2,000 株
チェンジ 17,400 2,370.00 41,238,000
シンクロ・フード 4,400 458.00 2,015,200 貸付株式数 1,700 株
オークネット 3,700 1,855.00 6,863,500 貸付株式数 1,500 株
キャピタル・アセット・プ
1,300 577.00 750,100 貸付株式数 500 株
ラン
セグエグループ 1,900 854.00 1,622,600 貸付株式数 700 株
エイトレッド 1,100 1,409.00 1,549,900 貸付株式数 500 株
マクロミル 16,100 1,042.00 16,776,200
ビーグリー 1,200 1,230.00 1,476,000 貸付株式数 600 株
オロ 2,100 1,820.00 3,822,000 貸付株式数 800 株
ユーザーローカル 2,500 1,434.00 3,585,000 貸付株式数 1,000 株
テモナ 1,300 280.00 364,000 貸付株式数 500 株
ニーズウェル 2,100 782.00 1,642,200 貸付株式数 500 株
6,200 株
マネーフォワード 17,100 4,385.00 74,983,500 貸付株式数
(100 株 )
サインポスト 2,700 728.00 1,965,600 貸付株式数 700 株
昭和電工 68,500 2,168.00 148,508,000 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友化学 524,900 479.00 251,427,100
住友精化 3,100 4,220.00 13,082,000 貸付株式数 400 株
日産化学 33,600 6,420.00 215,712,000
ラサ工業 2,800 1,953.00 5,468,400
クレハ 6,000 8,460.00 50,760,000 貸付株式数 2,100 株
多木化学 2,800 4,865.00 13,622,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 5,100 1,206.00 6,150,600
石原産業 12,900 1,075.00 13,867,500 貸付株式数 100 株
片倉コープアグリ 1,800 1,560.00 2,808,000
日本曹達 7,600 4,255.00 32,338,000 貸付株式数 900 株
東ソー 94,400 1,603.00 151,323,200
トクヤマ 22,800 1,848.00 42,134,400
セントラル硝子 11,300 3,105.00 35,086,500
東亞合成 36,800 1,123.00 41,326,400
大阪ソーダ 4,300 4,240.00 18,232,000
関東電化 13,900 956.00 13,288,400 貸付株式数 100 株
デンカ 25,700 3,140.00 80,698,000
イビデン 41,000 5,160.00 211,560,000
信越化学 121,300 17,235.00 2,090,605,500
日本カ-バイド 2,900 1,265.00 3,668,500 貸付株式数 900 株
電算システムHD 3,400 2,203.00 7,490,200 貸付株式数 1,200 株
堺 化 学
5,600 1,808.00 10,124,800 貸付株式数 1,700 株
第一稀元素化学工 6,500 1,078.00 7,007,000 貸付株式数 1,800 株
エア・ウォーター 66,500 1,543.00 102,609,500
日本酸素HLDGS 68,600 2,065.00 141,659,000
日本化学工業 2,500 1,783.00 4,457,500
東邦アセチレン 1,500 1,104.00 1,656,000
日本パ-カライジング 35,000 960.00 33,600,000
高圧ガス 11,200 655.00 7,336,000
チタン工業 1,100 1,555.00 1,710,500 貸付株式数 200 株
四国化成 8,600 1,344.00 11,558,400
戸田工業 1,600 2,658.00 4,252,800 貸付株式数 600 株
ステラ ケミファ
4,300 2,552.00 10,973,600 貸付株式数 1,300 株
保土谷化学 2,000 2,910.00 5,820,000
日本触媒 10,700 5,330.00 57,031,000
大日精化 5,200 1,714.00 8,912,800
カネカ 16,100 3,360.00 54,096,000
協和キリン 85,700 3,075.00 263,527,500
三菱瓦斯化学 52,700 1,890.00 99,603,000
三井化学 59,400 3,130.00 185,922,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JSR 66,100 2,767.00 182,898,700
東京応化工業 12,400 6,600.00 81,840,000
大阪有機化学 5,300 2,011.00 10,658,300
三菱ケミカルグループ 477,500 703.50 335,921,250
KHネオケム 11,700 2,713.00 31,742,100
ダイセル 103,500 979.00 101,326,500
住友ベ-クライト 10,500 4,165.00 43,732,500
積水化学 147,000 1,866.00 274,302,000
日本ゼオン 42,300 1,318.00 55,751,400
アイカ工業 17,700 3,235.00 57,259,500
UBE 36,200 1,963.00 71,060,600
積水樹脂 10,200 1,803.00 18,390,600
タキロンシーアイ 16,700 511.00 8,533,700
旭有機材 4,900 2,741.00 13,430,900
ニチバン 4,300 1,786.00 7,679,800 貸付株式数 1,500 株
リケンテクノス 16,100 487.00 7,840,700
大倉工業 3,200 1,987.00 6,358,400 貸付株式数 1,300 株
積水化成品 14,500 396.00 5,742,000
群栄化学 1,800 2,344.00 4,219,200 貸付株式数 100 株
タイガース ポリマー
6,200 405.00 2,511,000
ミライアル 2,100 1,520.00 3,192,000 貸付株式数 800 株
ダイキアクシス 2,600 704.00 1,830,400 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 16,600 571.00 9,478,600
竹本容器 2,200 755.00 1,661,000 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,800 1,715.00 6,517,000
恵和 2,300 3,340.00 7,682,000
日本化薬 53,700 1,182.00 63,473,400 貸付株式数 200 株
カーリットホールディング
6,400 706.00 4,518,400 貸付株式数 2,500 株
ス
ソルクシーズ 5,600 371.00 2,077,600 貸付株式数 2,300 株
CLホールディングス 2,000 795.00 1,590,000 貸付株式数 700 株
プレステージ・インター 30,700 705.00 21,643,500
フェイス 2,000 515.00 1,030,000 貸付株式数 700 株
プロトコーポレーション 8,900 1,234.00 10,982,600 貸付株式数 1,400 株
ハイマックス 2,200 1,430.00 3,146,000
アミューズ 3,900 1,762.00 6,871,800
野村総合研究所 145,700 3,215.00 468,425,500
ドリームインキュベータ 2,200 2,332.00 5,130,400 貸付株式数 800 株
サイバネットシステム 5,900 920.00 5,428,000
クイック 5,600 2,031.00 11,373,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800 株
TAC 3,800 211.00 801,800 貸付株式数
(400 株 )
CEホールディングス 3,500 574.00 2,009,000
日本システム技術 3,000 1,588.00 4,764,000 貸付株式数 200 株
電通グループ 76,400 4,170.00 318,588,000
インテージホールディング
9,600 1,400.00 13,440,000 貸付株式数 3,800 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,500 1,418.00 3,545,000
東邦システムサイエンス 1,900 995.00 1,890,500 貸付株式数 700 株
ぴあ 2,500 3,155.00 7,887,500 貸付株式数 900 株
イオンファンタジー 3,100 2,896.00 8,977,600 貸付株式数 1,200 株
ソースネクスト 36,100 286.00 10,324,600 貸付株式数 14,200 株
シーティーエス 8,100 861.00 6,974,100
ネクシィーズグループ 2,200 686.00 1,509,200 貸付株式数 800 株
インフォコム 9,200 2,027.00 18,648,400
メディカルシステムネット
6,400 410.00 2,624,000
ワーク
日本精化 4,100 2,299.00 9,425,900 貸付株式数 2,100 株
扶桑化学工業 6,500 3,500.00 22,750,000
トリケミカル 9,400 2,197.00 20,651,800
シンプレクスHD 11,900 2,216.00 26,370,400
900 株
HEROZ 2,300 1,017.00 2,339,100 貸付株式数
(700 株 )
ラクスル 10,000 3,465.00 34,650,000 貸付株式数 3,900 株
メルカリ 31,900 2,764.00 88,171,600 貸付株式数 12,500 株
IPS 2,300 2,902.00 6,674,600 貸付株式数 900 株
3,200 株
FIG 8,200 436.00 3,575,200 貸付株式数
(1,300 株 )
システムサポート 3,000 1,438.00 4,314,000 貸付株式数 600 株
ADEKA 24,600 2,205.00 54,243,000
日油 21,800 5,440.00 118,592,000
ミヨシ油脂 2,700 995.00 2,686,500 貸付株式数 1,000 株
新日本理化 10,200 247.00 2,519,400 貸付株式数 2,200 株
ハリマ化成グループ 5,500 835.00 4,592,500
イーソル 4,500 853.00 3,838,500 貸付株式数 1,800 株
アルテリア・ネットワーク
6,600 1,253.00 8,269,800 貸付株式数 700 株
ス
東海ソフト 1,100 922.00 1,014,200 貸付株式数 400 株
ウイングアーク1ST 7,300 2,126.00 15,519,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーション
1,900 1,612.00 3,062,800 貸付株式数 700 株
ズHD
サーバーワークス 1,400 2,604.00 3,645,600 貸付株式数 500 株
東名 500 1,600.00 800,000 貸付株式数 100 株
ヴィッツ 700 1,014.00 709,800 貸付株式数 200 株
トビラシステムズ 1,800 907.00 1,632,600 貸付株式数 700 株
Sansan 26,500 1,535.00 40,677,500 貸付株式数 10,400 株
Link-U 1,300 897.00 1,166,100 貸付株式数 500 株
ギフティ 7,600 2,262.00 17,191,200 貸付株式数 3,000 株
花 王
172,600 5,339.00 921,511,400
第一工業製薬 2,700 1,932.00 5,216,400
石原ケミカル 3,500 1,249.00 4,371,500
日華化学 3,000 874.00 2,622,000 貸付株式数 1,100 株
ニイタカ 1,400 2,150.00 3,010,000 貸付株式数 500 株
三洋化成 4,400 4,075.00 17,930,000
ベース 2,400 3,605.00 8,652,000 貸付株式数 100 株
JMDC 11,600 4,660.00 54,056,000
武田薬品 628,100 4,112.00 2,582,747,200
アステラス製薬 680,200 2,106.00 1,432,501,200
住友ファーマ 52,500 1,023.00 53,707,500
塩野義製薬 90,700 6,777.00 614,673,900
わかもと製薬 6,600 230.00 1,518,000 貸付株式数 2,900 株
日本新薬 16,700 7,680.00 128,256,000
中外製薬 222,100 3,543.00 786,900,300
科研製薬 12,000 3,910.00 46,920,000 貸付株式数 500 株
エーザイ 86,300 9,392.00 810,529,600
理研ビタミン 6,000 1,798.00 10,788,000
ロート製薬 34,300 4,515.00 154,864,500
小野薬品 136,800 3,390.00 463,752,000
久光製薬 15,700 3,790.00 59,503,000
有機合成薬品 5,800 301.00 1,745,800 貸付株式数 1,300 株
持田製薬 8,400 3,410.00 28,644,000 貸付株式数 100 株
参天製薬 135,500 1,111.00 150,540,500
扶桑薬品 2,300 2,021.00 4,648,300
日本ケミファ 700 1,671.00 1,169,700
ツムラ 22,200 3,010.00 66,822,000
日医工 10,400 114.00 1,185,600 貸付株式数 8,800 株
テ ル モ
221,000 3,894.00 860,574,000
HUグループHD 21,200 2,761.00 58,533,200
キッセイ薬品工業 10,800 2,506.00 27,064,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
生化学工業 13,300 938.00 12,475,400 貸付株式数 4,500 株
栄研化学 11,400 1,845.00 21,033,000
鳥居薬品 3,800 2,890.00 10,982,000
JCRファーマ 24,000 1,778.00 42,672,000
東和薬品 10,800 2,110.00 22,788,000
富士製薬工業 4,500 993.00 4,468,500
ゼリア新薬工業 9,700 2,277.00 22,086,900 貸付株式数 800 株
第一三共 618,400 4,437.00 2,743,840,800
キョーリン製薬HD 15,200 1,732.00 26,326,400 貸付株式数 100 株
大幸薬品 12,800 429.00 5,491,200 貸付株式数 4,600 株
ダイト 5,300 2,488.00 13,186,400
大塚ホールディングス 162,300 4,501.00 730,512,300
大正製薬HD 15,700 5,590.00 87,763,000
ペプチドリーム 34,300 1,596.00 54,742,800
大日本塗料 9,400 760.00 7,144,000 貸付株式数 3,100 株
日本ペイントHOLD 313,500 1,122.00 351,747,000
関西ペイント 64,800 1,750.00 113,400,000
神東塗料 9,900 127.00 1,257,300 貸付株式数 1,800 株
中国塗料 13,500 998.00 13,473,000
日本特殊塗料 4,400 866.00 3,810,400
藤倉化成 10,800 408.00 4,406,400 貸付株式数 100 株
太陽ホールディングス 10,800 2,426.00 26,200,800
DIC 27,600 2,431.00 67,095,600 貸付株式数 11,000 株
サカタインクス 16,000 1,098.00 17,568,000 貸付株式数 1,400 株
東洋インキSCホールディ
14,100 1,872.00 26,395,200 貸付株式数 5,600 株
ン
T&K TOKA
6,600 1,087.00 7,174,200
アルプス技研 6,300 2,123.00 13,374,900
5,000 株
サニックス 11,500 230.00 2,645,000 貸付株式数
(5,000 株 )
ダイオーズ 300 1,496.00 448,800
日本空調サービス 7,700 698.00 5,374,600
オリエンタルランド 77,000 19,230.00 1,480,710,000
フォーカスシステムズ 5,200 1,009.00 5,246,800
ダスキン 16,200 2,955.00 47,871,000
パーク24 54,400 2,200.00 119,680,000
明光ネットワークジャパン 9,300 623.00 5,793,900 貸付株式数 3,700 株
ファルコホールディングス 3,200 1,739.00 5,564,800 貸付株式数 400 株
クレスコ 5,500 1,776.00 9,768,000 貸付株式数 2,100 株
フジ・メディア・HD 67,900 1,065.00 72,313,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
秀英予備校 1,500 436.00 654,000 貸付株式数 800 株
田谷 1,200 536.00 643,200 貸付株式数 600 株
ラウンドワン 60,900 520.00 31,668,000
リゾートトラスト 28,800 2,362.00 68,025,600
オービック 23,700 20,460.00 484,902,000
ジャストシステム 10,200 2,982.00 30,416,400
TDCソフト 5,900 1,496.00 8,826,400
Zホールディングス 1,010,500 349.20 352,866,600
ビー・エム・エル 9,000 3,385.00 30,465,000
トレンドマイクロ 41,000 6,450.00 264,450,000
りらいあコミュニケーショ 12,000 1,005.00 12,060,000
IDホールディングス 4,600 904.00 4,158,400
リソー教育 33,000 355.00 11,715,000 貸付株式数 200 株
日本オラクル 13,600 8,100.00 110,160,000
早稲田アカデミー 3,900 1,119.00 4,364,100 貸付株式数 500 株
アルファシステムズ 2,200 4,195.00 9,229,000
フューチャー 17,700 1,658.00 29,346,600
CAC HOLDINGS
4,300 1,481.00 6,368,300
SBテクノロジー 3,000 1,928.00 5,784,000
トーセ 1,800 762.00 1,371,600 貸付株式数 100 株
ユー・エス・エス 74,800 2,199.00 164,485,200
オービックビジネスC 14,000 4,435.00 62,090,000
伊藤忠テクノソリュー 38,100 3,190.00 121,539,000
アイティフォー 9,300 843.00 7,839,900
東京個別指導学院 8,500 530.00 4,505,000 貸付株式数 3,300 株
東計電算 1,000 5,620.00 5,620,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 174,100 1,164.00 202,652,400
楽天グループ 336,800 614.00 206,795,200
エックスネット 900 1,020.00 918,000
クリーク・アンド・リバー
4,300 2,048.00 8,806,400
社
モーニングスター 12,100 466.00 5,638,600 貸付株式数 4,800 株
テー・オー・ダブリュー 14,900 296.00 4,410,400 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 40,200 4,335.00 174,267,000 貸付株式数 13,500 株
サイボウズ 9,800 2,586.00 25,342,800 貸付株式数 200 株
山田コンサルティングGP 3,700 1,142.00 4,225,400 貸付株式数 600 株
セントラルスポーツ 2,700 2,371.00 6,401,700 貸付株式数 1,000 株
パラカ 2,400 1,918.00 4,603,200 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 8,600 4,135.00 35,561,000 貸付株式数 3,800 株
ACCESS 8,400 852.00 7,156,800 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタルガレージ 12,600 4,190.00 52,794,000
イーエムシステムズ 11,800 831.00 9,805,800
ウェザーニューズ 2,500 7,180.00 17,950,000 貸付株式数 1,000 株
CIJ 6,300 920.00 5,796,000 貸付株式数 2,400 株
ビジネスエンジニアリング 1,500 2,406.00 3,609,000 貸付株式数 600 株
日本エンタープライズ 7,100 137.00 972,700 貸付株式数 2,900 株
WOWOW 3,900 1,242.00 4,843,800 貸付株式数 700 株
スカラ 6,900 744.00 5,133,600
インテリジェント ウェイ
3,700 722.00 2,671,400 貸付株式数 1,500 株
ブ
フルキャストホールディン
7,000 2,970.00 20,790,000
グス
エン・ジャパン 13,200 2,358.00 31,125,600
あすか製薬HD 7,200 1,267.00 9,122,400
サワイグループHD 16,100 4,050.00 65,205,000
富士フイルムHLDGS 136,200 7,027.00 957,077,400
コニカミノルタ 159,000 538.00 85,542,000
資 生 堂
148,200 6,209.00 920,173,800
ライオン 84,900 1,492.00 126,670,800
高砂香料 4,900 2,668.00 13,073,200 貸付株式数 1,700 株
マンダム 15,300 1,414.00 21,634,200
ミルボン 10,500 5,510.00 57,855,000 貸付株式数 2,200 株
ファンケル 31,000 2,501.00 77,531,000
コーセー 14,400 14,000.00 201,600,000
コタ 6,000 1,703.00 10,218,000
シーボン 800 1,583.00 1,266,400 貸付株式数 400 株
ポーラ・オルビスHD 36,400 1,845.00 67,158,000 貸付株式数 11,500 株
ノエビアホールディングス 6,300 5,820.00 36,666,000
アジュバンホールディング 1,600 946.00 1,513,600 貸付株式数 600 株
新日本製薬 4,100 1,371.00 5,621,100 貸付株式数 1,400 株
エステー 5,400 1,518.00 8,197,200 貸付株式数 2,000 株
アグロカネショウ 3,000 1,680.00 5,040,000 貸付株式数 1,000 株
コ ニ シ
12,200 1,670.00 20,374,000
長谷川香料 14,600 3,015.00 44,019,000
星光PMC 4,400 537.00 2,362,800 貸付株式数 100 株
小林製薬 21,700 8,310.00 180,327,000
荒川化学工業 6,800 990.00 6,732,000 貸付株式数 1,200 株
メック 5,800 2,320.00 13,456,000 貸付株式数 600 株
日本高純度化学 2,000 2,491.00 4,982,000
タカラバイオ 18,900 1,755.00 33,169,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JCU 8,000 3,325.00 26,600,000
新田ゼラチン 4,400 949.00 4,175,600 貸付株式数 1,700 株
OATアグリオ 2,900 1,617.00 4,689,300 貸付株式数 1,100 株
デクセリアルズ 20,500 2,962.00 60,721,000 貸付株式数 8,000 株
アース製薬 6,400 5,180.00 33,152,000
北興化学 7,200 854.00 6,148,800
大成ラミック 2,200 2,991.00 6,580,200
クミアイ化学 28,000 944.00 26,432,000
日本農薬 13,100 722.00 9,458,200 貸付株式数 5,100 株
富士興産 1,600 1,132.00 1,811,200
ニチレキ 8,600 1,255.00 10,793,000
ユシロ化学 3,500 791.00 2,768,500
ビーピー・カストロール 2,700 920.00 2,484,000
富士石油 14,400 257.00 3,700,800 貸付株式数 5,700 株
MORESCO 2,800 1,141.00 3,194,800 貸付株式数 1,000 株
出光興産 78,800 3,050.00 240,340,000
ENEOSホールディング
1,282,700 449.00 575,932,300
ス
コスモエネルギーHLDG
26,900 3,630.00 97,647,000
S
テスホールディングス 7,500 1,045.00 7,837,500 貸付株式数 2,800 株
インフロニアHD 72,700 1,013.00 73,645,100
横浜ゴム 40,300 2,150.00 86,645,000
TOYO TIRE
40,800 1,570.00 64,056,000
ブリヂストン 226,700 4,895.00 1,109,696,500
住友ゴム 69,600 1,180.00 82,128,000
藤倉コンポジット 5,200 851.00 4,425,200 貸付株式数 2,400 株
オカモト 4,200 3,810.00 16,002,000
WOW WORLD GR
1,200 1,084.00 1,300,800 貸付株式数 400 株
OUP
アキレス 4,800 1,276.00 6,124,800 貸付株式数 500 株
フ コ ク
3,600 1,072.00 3,859,200
ニッタ 7,800 2,910.00 22,698,000
クリエートメディック 3,200 895.00 2,864,000 貸付株式数 700 株
住友理工 15,100 599.00 9,044,900
三ツ星ベルト 10,500 3,450.00 36,225,000
バンドー化学 12,400 981.00 12,164,400 貸付株式数 100 株
AGC 72,200 4,575.00 330,315,000
日本板硝子 36,100 615.00 22,201,500
石塚硝子 1,300 1,444.00 1,877,200 貸付株式数 400 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有沢製作所 11,600 1,308.00 15,172,800
日本山村硝子 2,200 565.00 1,243,000 貸付株式数 700 株
日本電気硝子 29,000 2,496.00 72,384,000
オハラ 3,300 1,101.00 3,633,300 貸付株式数 1,200 株
住友大阪セメント 10,000 3,105.00 31,050,000
太平洋セメント 45,100 2,038.00 91,913,800
リソルホールディングス 700 4,560.00 3,192,000 貸付株式数 300 株
日本ヒユ-ム 6,800 651.00 4,426,800
日本コンクリ-ト 14,900 226.00 3,367,400 貸付株式数 100 株
三谷セキサン 2,900 3,980.00 11,542,000
アジアパイルHD 12,100 543.00 6,570,300
東海カーボン 59,600 1,128.00 67,228,800
日本カーボン 4,100 4,390.00 17,999,000
東洋炭素 4,600 3,940.00 18,124,000
ノリタケ 3,500 4,015.00 14,052,500
TOTO 46,800 4,695.00 219,726,000
日本碍子 84,100 1,758.00 147,847,800
日本特殊陶業 54,000 2,584.00 139,536,000
ダントーホールディングス 5,000 238.00 1,190,000 貸付株式数 2,000 株
MARUWA 2,600 16,710.00 43,446,000
品川リフラクトリーズ 2,000 3,850.00 7,700,000
黒崎播磨 1,400 4,950.00 6,930,000
ヨータイ 4,700 1,404.00 6,598,800
東京窯業 5,700 269.00 1,533,300 貸付株式数 2,800 株
ニッカトー 2,800 476.00 1,332,800
フジミインコーポレーテッ
5,700 7,030.00 40,071,000
ド
クニミネ工業 1,800 843.00 1,517,400 貸付株式数 900 株
エーアンドエーマテリアル 800 878.00 702,400
ニチアス 18,000 2,403.00 43,254,000 貸付株式数 800 株
日本製鉄 327,000 2,245.00 734,115,000
神戸製鋼所 146,800 626.00 91,896,800
中山製鋼所 14,900 763.00 11,368,700
合同製鐵 3,500 2,036.00 7,126,000
JFEホールディングス 195,200 1,558.00 304,121,600
東京製鐵 20,500 1,220.00 25,010,000 貸付株式数 8,000 株
共英製鋼 8,200 1,243.00 10,192,600 貸付株式数 3,000 株
大和工業 12,100 4,490.00 54,329,000 貸付株式数 100 株
東京鐵鋼 3,300 1,397.00 4,610,100 貸付株式数 1,100 株
大阪製鐵 3,300 1,074.00 3,544,200
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淀川製鋼所 8,300 2,545.00 21,123,500 貸付株式数 400 株
丸一鋼管 22,300 2,778.00 61,949,400
モリ工業 1,600 2,807.00 4,491,200
大同特殊鋼 9,100 4,325.00 39,357,500
日本高周波 1,900 318.00 604,200 貸付株式数 900 株
日本冶金工 5,300 4,255.00 22,551,500
山陽特殊製鋼 7,200 2,177.00 15,674,400
愛知製鋼 4,100 2,170.00 8,897,000
日本金属 1,500 930.00 1,395,000 貸付株式数 700 株
大平洋金属 5,200 1,971.00 10,249,200
新日本電工 46,400 375.00 17,400,000
栗本鉄工所 3,300 1,751.00 5,778,300
虹 技
800 921.00 736,800 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 800 928.00 742,400 貸付株式数 300 株
日本製鋼所 19,700 2,794.00 55,041,800
三菱製鋼 4,600 1,015.00 4,669,000
日亜鋼業 6,600 248.00 1,636,800 貸付株式数 200 株
日本精線 1,000 4,225.00 4,225,000 貸付株式数 400 株
エンビプロHD 5,000 740.00 3,700,000 貸付株式数 1,900 株
大紀アルミニウム 10,400 1,285.00 13,364,000
日本軽金属HD 19,700 1,520.00 29,944,000
三井金属 21,300 3,130.00 66,669,000
東邦亜鉛 4,300 2,133.00 9,171,900
三菱マテリアル 48,700 2,140.00 104,218,000
住友鉱山 84,700 4,670.00 395,549,000
DOWAホールディングス 16,400 4,275.00 70,110,000
古河機金 10,600 1,309.00 13,875,400
エス・サイエンス 42,800 26.00 1,112,800 貸付株式数 13,600 株
大阪チタニウム 10,700 4,195.00 44,886,500 貸付株式数 4,100 株
東邦チタニウム 13,200 3,100.00 40,920,000 貸付株式数 5,100 株
UACJ 10,200 2,224.00 22,684,800
CKサンエツ 1,800 4,040.00 7,272,000 貸付株式数 600 株
古河電工 24,500 2,632.00 64,484,000
住友電工 252,000 1,565.50 394,506,000
フジクラ 78,200 1,124.00 87,896,800
昭和電線HLDGS 8,100 1,832.00 14,839,200
東京特殊電線 1,000 5,660.00 5,660,000
タツタ電線 15,000 424.00 6,360,000 貸付株式数 900 株
カナレ電気 1,000 1,485.00 1,485,000 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 4,100 1,144.00 4,690,400 貸付株式数 1,400 株
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いよぎんホールディンク 82,800 693.00 57,380,400
しずおかフィナンシャルク 157,700 973.00 153,442,100
ちゅうぎんフィナンシャ 58,400 940.00 54,896,000
リョービ 7,700 1,206.00 9,286,200
アーレステイ 7,800 455.00 3,549,000
アサヒHD 29,500 2,001.00 59,029,500
東洋製罐グループHD 47,900 1,611.00 77,166,900
ホッカンホールディングス 5,000 1,350.00 6,750,000 貸付株式数 1,400 株
コロナ 3,900 865.00 3,373,500
横河ブリッジHLDGS 9,700 1,882.00 18,255,400
駒井ハルテック 1,300 1,539.00 2,000,700
高田機工 800 2,435.00 1,948,000 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 67,200 1,243.00 83,529,600
文化シヤツタ- 21,000 1,103.00 23,163,000 貸付株式数 8,900 株
三協立山 10,400 543.00 5,647,200
アルインコ 5,400 1,029.00 5,556,600 貸付株式数 1,800 株
東洋シヤツタ- 1,700 512.00 870,400 貸付株式数 200 株
LIXIL 106,400 2,034.00 216,417,600
日本フイルコン 7,100 456.00 3,237,600 貸付株式数 1,200 株
ノーリツ 10,700 1,498.00 16,028,600
長府製作所 7,200 1,961.00 14,119,200
リンナイ 13,300 9,840.00 130,872,000
ユニプレス 12,500 798.00 9,975,000
ダイニチ工業 3,500 656.00 2,296,000
日東精工 11,200 510.00 5,712,000
三洋工業 800 1,800.00 1,440,000 貸付株式数 300 株
岡 部
11,400 715.00 8,151,000
ジーテクト 8,000 1,460.00 11,680,000
東 プ レ
12,800 1,176.00 15,052,800
高周波熱錬 12,600 682.00 8,593,200 貸付株式数 2,600 株
東京製綱 4,400 855.00 3,762,000
サンコール 6,400 638.00 4,083,200 貸付株式数 2,500 株
モリテックスチル 5,500 233.00 1,281,500 貸付株式数 2,300 株
パイオラックス 10,000 1,679.00 16,790,000
エイチワン 7,200 640.00 4,608,000
日本発条 64,300 869.00 55,876,700
中央発條 4,900 717.00 3,513,300
アドバネクス 1,200 1,077.00 1,292,400 貸付株式数 400 株
三浦工業 29,900 3,130.00 93,587,000
タ ク マ
22,000 1,263.00 27,786,000
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テクノプロ・ホールディン
48,800 3,650.00 178,120,000
グ
アトラグループ 1,600 201.00 321,600 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,700 366.00 622,200 貸付株式数 800 株
アイ・アールジャパンHD 3,800 1,843.00 7,003,400 貸付株式数 1,400 株
KeePer技研 5,200 4,015.00 20,878,000
ファーストロジック 1,100 886.00 974,600 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,300 902.00 1,172,600 貸付株式数 400 株
Gunosy 4,500 667.00 3,001,500 貸付株式数 1,700 株
900 株
デザインワン・ジャパン 2,200 209.00 459,800 貸付株式数
(100 株 )
イー・ガーディアン 2,800 2,723.00 7,624,400
リブセンス 3,300 309.00 1,019,700 貸付株式数 1,300 株
ジャパンマテリアル 22,300 2,342.00 52,226,600
ベクトル 11,400 1,319.00 15,036,600 貸付株式数 300 株
ウチヤマホールディングス 3,300 272.00 897,600 貸付株式数 1,400 株
チャームケアコーポレー
6,100 1,203.00 7,338,300 貸付株式数 2,100 株
ション
キャリアリンク 2,700 3,080.00 8,316,000 貸付株式数 1,000 株
IBJ 4,500 900.00 4,050,000 貸付株式数 2,000 株
アサンテ 3,500 1,594.00 5,579,000 貸付株式数 1,000 株
バリューHR 6,300 1,616.00 10,180,800 貸付株式数 2,500 株
M&Aキャピタルパート
6,700 4,595.00 30,786,500 貸付株式数 2,600 株
ナー
ライドオンエクスプレスH
2,600 1,087.00 2,826,200 貸付株式数 100 株
D
ERIホールディングス 2,000 1,123.00 2,246,000 貸付株式数 800 株
アビスト 1,100 2,922.00 3,214,200 貸付株式数 400 株
シグマクシス・ホールディ
11,100 1,390.00 15,429,000
ンク
ウィルグループ 6,100 1,224.00 7,466,400
エスクローAJ 7,600 149.00 1,132,400 貸付株式数 300 株
メドピア 5,700 1,562.00 8,903,400 貸付株式数 2,200 株
レアジョブ 1,400 960.00 1,344,000 貸付株式数 400 株
リクルートホールディング
538,800 4,206.00 2,266,192,800
ス
エラン 9,700 965.00 9,360,500
ツ ガ ミ
15,900 1,205.00 19,159,500
オークマ 7,200 5,020.00 36,144,000
芝浦機械 7,900 2,616.00 20,666,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アマダ 114,200 1,068.00 121,965,600
アイダエンジニア 14,600 808.00 11,796,800 貸付株式数 5,700 株
TAKISAWA 1,600 1,075.00 1,720,000 貸付株式数 400 株
FUJI 31,100 2,020.00 62,822,000
牧野フライス 7,900 4,595.00 36,300,500 貸付株式数 3,000 株
オーエスジー 34,100 1,910.00 65,131,000
ダイジェット 400 841.00 336,400 貸付株式数 100 株
旭ダイヤモンド 20,600 691.00 14,234,600
DMG森精機 43,400 1,819.00 78,944,600
ソデイツク 19,600 738.00 14,464,800
ディスコ 11,500 39,950.00 459,425,000
日東工器 3,700 1,518.00 5,616,600
日進工具 6,000 1,071.00 6,426,000 貸付株式数 200 株
パンチ工業 5,700 415.00 2,365,500
冨士ダイス 2,900 585.00 1,696,500 貸付株式数 800 株
土木管理総合試験 2,800 310.00 868,000 貸付株式数 100 株
日本郵政 953,400 1,056.00 1,006,790,400
ベルシステム24HLDG
9,800 1,371.00 13,435,800 貸付株式数 4,200 株
S
3,200 株
鎌倉新書 8,200 977.00 8,011,400 貸付株式数
(100 株 )
SMN 1,700 484.00 822,800 貸付株式数 600 株
一蔵 900 456.00 410,400 貸付株式数 400 株
グローバルキッズCOMP 1,100 579.00 636,900
エアトリ 4,700 2,494.00 11,721,800 貸付株式数 1,700 株
アトラエ 5,700 1,326.00 7,558,200
ストライク 3,600 4,505.00 16,218,000
ソラスト 20,100 733.00 14,733,300
セラク 2,600 1,179.00 3,065,400 貸付株式数 100 株
インソース 9,000 3,025.00 27,225,000
豊田自動織機 51,800 7,470.00 386,946,000
豊和工業 3,800 934.00 3,549,200 貸付株式数 1,200 株
ニデックオーケーケー 2,800 985.00 2,758,000
石川製作所 1,800 1,506.00 2,710,800 貸付株式数 800 株
東洋機械金属 4,600 548.00 2,520,800 貸付株式数 700 株
津田駒工業 1,100 598.00 657,800 貸付株式数 500 株
エンシュウ 1,300 682.00 886,600 貸付株式数 600 株
島精機製作所 11,400 1,974.00 22,503,600
オプトラン 10,600 2,420.00 25,652,000
NCホールディングス 1,500 2,008.00 3,012,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イワキポンプ 4,700 1,254.00 5,893,800
フリュー 7,500 1,168.00 8,760,000 貸付株式数 900 株
ヤマシンフィルタ 17,800 482.00 8,579,600 貸付株式数 200 株
日阪製作所 6,300 822.00 5,178,600
やまびこ 11,600 1,139.00 13,212,400
野村マイクロ・サイエンス 2,400 4,680.00 11,232,000
平田機工 3,400 5,740.00 19,516,000
ペガサスミシン製造 7,700 896.00 6,899,200
1,300 株
マルマエ 3,400 1,663.00 5,654,200 貸付株式数
(900 株 )
タツモ 3,900 1,726.00 6,731,400 貸付株式数 1,200 株
ナブテスコ 44,800 3,350.00 150,080,000 貸付株式数 15,100 株
三井海洋開発 9,000 1,360.00 12,240,000
レオン自動機 7,500 1,106.00 8,295,000 貸付株式数 200 株
SMC 23,100 59,860.00 1,382,766,000
ホソカワミクロン 5,500 2,802.00 15,411,000
ユニオンツール 3,100 3,345.00 10,369,500
オイレス工業 11,200 1,471.00 16,475,200 貸付株式数 3,900 株
日精エーエスビー 3,200 4,675.00 14,960,000 貸付株式数 1,200 株
サト-ホールディングス 9,900 1,956.00 19,364,400
技研製作所 7,500 3,045.00 22,837,500
日本エアーテック 3,500 1,235.00 4,322,500 貸付株式数 1,200 株
カ ワ タ
1,900 838.00 1,592,200
日精樹脂工業 5,100 963.00 4,911,300
オカダアイヨン 2,100 1,545.00 3,244,500 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン
3,000 1,591.00 4,773,000 貸付株式数 1,200 株
グス
小松製作所 335,000 3,035.00 1,016,725,000
住友重機械 42,300 2,825.00 119,497,500
日立建機 28,500 3,060.00 87,210,000
日 工
10,100 612.00 6,181,200
巴工業 3,400 2,402.00 8,166,800 貸付株式数 1,200 株
井関農機 6,500 1,247.00 8,105,500
TOWA 7,300 1,861.00 13,585,300 貸付株式数 2,800 株
丸山製作所 1,000 1,544.00 1,544,000 貸付株式数 400 株
北川鉄工所 2,800 1,188.00 3,326,400
シンニッタン 12,700 221.00 2,806,700
ローツェ 3,700 7,990.00 29,563,000 貸付株式数 1,400 株
1,000 株
タカキタ 1,900 457.00 868,300 貸付株式数
(100 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クボタ 378,400 1,959.50 741,474,800
荏原実業 3,600 2,328.00 8,380,800
東洋エンジニア 9,100 570.00 5,187,000
三菱化工機 2,200 2,076.00 4,567,200
月島機械 9,600 971.00 9,321,600 貸付株式数 4,000 株
帝国電機製作所 5,300 2,241.00 11,877,300
東京機械 1,600 562.00 899,200
新東工業 13,900 660.00 9,174,000
渋谷工業 6,600 2,393.00 15,793,800
アイチ コーポレーション
9,900 767.00 7,593,300 貸付株式数 100 株
小森コーポレーション 16,400 824.00 13,513,600
鶴見製作所 5,400 2,010.00 10,854,000
住友精密 1,000 3,645.00 3,645,000
日本ギア工業 4,000 315.00 1,260,000 貸付株式数 900 株
酒井重工業 1,100 3,450.00 3,795,000
荏原製作所 29,200 5,010.00 146,292,000 貸付株式数 11,100 株
石井鉄工所 800 2,413.00 1,930,400 貸付株式数 100 株
酉島製作所 6,100 1,492.00 9,101,200
北越工業 7,100 1,267.00 8,995,700
ダイキン工業 85,400 21,400.00 1,827,560,000
オルガノ 9,800 3,170.00 31,066,000
ト-ヨ-カネツ 2,700 2,529.00 6,828,300
栗田工業 40,000 5,800.00 232,000,000
椿本チエイン 10,300 3,040.00 31,312,000
大同工業 2,700 735.00 1,984,500
日 機 装
17,500 999.00 17,482,500
木村化工機 5,400 710.00 3,834,000 貸付株式数 2,300 株
レイズネクスト 10,000 1,257.00 12,570,000
アネスト岩田 12,100 880.00 10,648,000 貸付株式数 100 株
ダイフク 36,900 6,740.00 248,706,000
サムコ 2,300 3,930.00 9,039,000 貸付株式数 800 株
加藤製作所 3,300 728.00 2,402,400
油研工業 900 1,819.00 1,637,100
タダノ 37,700 948.00 35,739,600
フジテック 26,200 3,180.00 83,316,000
CKD 19,900 1,998.00 39,760,200
平和 23,800 2,452.00 58,357,600
理想科学工業 6,300 2,104.00 13,255,200 貸付株式数 2,400 株
SANKYO 14,000 5,330.00 74,620,000
日本金銭機械 7,700 1,089.00 8,385,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マースグループHLDGS 4,100 2,336.00 9,577,600
フクシマガリレイ 5,300 4,200.00 22,260,000
オーイズミ 2,700 422.00 1,139,400 貸付株式数 100 株
ダイコク電機 3,800 1,984.00 7,539,200 貸付株式数 1,000 株
竹内製作所 13,000 3,015.00 39,195,000
ア マ ノ
20,200 2,451.00 49,510,200
JUKI 11,000 682.00 7,502,000
サンデン 10,400 207.00 2,152,800 貸付株式数 4,200 株
ジャノメ 7,200 593.00 4,269,600 貸付株式数 2,700 株
ブラザー工業 95,500 2,077.00 198,353,500
マックス 8,700 1,977.00 17,199,900
モリタホールディングス 12,300 1,140.00 14,022,000
グローリー 18,400 2,176.00 40,038,400
新晃工業 7,200 1,448.00 10,425,600
大和冷機工業 11,000 1,120.00 12,320,000
セガサミーホールディング
57,500 1,931.00 111,032,500
ス
日本ピストンリング 2,200 1,225.00 2,695,000
リ ケ ン
2,700 2,253.00 6,083,100
TPR 8,300 1,226.00 10,175,800
ツバキ・ナカシマ 17,600 1,035.00 18,216,000
ホシザキ 46,000 4,525.00 208,150,000
大豊工業 5,900 670.00 3,953,000 貸付株式数 2,300 株
日本精工 130,400 716.00 93,366,400
N T N
142,200 279.00 39,673,800
ジェイテクト 63,300 948.00 60,008,400
不 二 越
5,300 3,745.00 19,848,500
ミネベアミツミ 124,300 2,171.00 269,855,300
日本トムソン 18,400 564.00 10,377,600
T H K
40,900 2,624.00 107,321,600
ユーシン精機 5,300 673.00 3,566,900
前澤給装工業 5,000 941.00 4,705,000 貸付株式数 200 株
イーグル工業 7,800 1,067.00 8,322,600
前澤工業 4,700 613.00 2,881,100
日本ピラ-工業 6,700 2,827.00 18,940,900
キッツ 27,300 822.00 22,440,600
日 立
358,900 7,019.00 2,519,119,100
東 芝
137,600 4,424.00 608,742,400
三菱電機 738,900 1,345.00 993,820,500
富士電機 43,500 5,420.00 235,770,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋電機製造 2,300 870.00 2,001,000
安川電機 84,800 4,440.00 376,512,000
シンフォニア テクノロ
7,800 1,501.00 11,707,800 貸付株式数 100 株
ジー
明 電 舎
10,800 1,949.00 21,049,200
オリジン 1,600 1,237.00 1,979,200 貸付株式数 700 株
山洋電気 3,100 5,870.00 18,197,000
デンヨー 5,400 1,517.00 8,191,800
PHCホールディングス 9,900 1,526.00 15,107,400
ベイカレントコンサルティ
57,600 4,665.00 268,704,000 貸付株式数 2,100 株
ング
ORCHESTRA HL
1,600 1,885.00 3,016,000 貸付株式数 400 株
DGS
アイモバイル 3,800 1,150.00 4,370,000 貸付株式数 300 株
キャリアインデックス 2,500 328.00 820,000 貸付株式数 800 株
MS-Japan 2,300 999.00 2,297,700 貸付株式数 1,000 株
船場 1,600 748.00 1,196,800 貸付株式数 100 株
ジャパンエレベーターSH
26,000 1,618.00 42,068,000
D
フルテック 1,000 1,226.00 1,226,000 貸付株式数 400 株
グリーンズ 2,700 1,041.00 2,810,700 貸付株式数 1,000 株
ツナググループHLDGS 2,100 537.00 1,127,700 貸付株式数 800 株
GAMEWITH 2,000 353.00 706,000 貸付株式数 800 株
MS&CONSULTIN
800 625.00 500,000 貸付株式数 300 株
G
ウェルビー 5,400 727.00 3,925,800 貸付株式数 2,100 株
エル・ティー・エス 900 3,010.00 2,709,000 貸付株式数 300 株
ミダックホールディングス 4,400 2,691.00 11,840,400 貸付株式数 1,700 株
日総工産 5,400 571.00 3,083,400 貸付株式数 2,200 株
キュービーネットHLDG
3,700 1,367.00 5,057,900
S
RPAホールディングス 9,700 277.00 2,686,900 貸付株式数 4,000 株
三桜工業 10,800 633.00 6,836,400
マキタ 88,900 3,205.00 284,924,500
東芝テック 10,600 3,530.00 37,418,000
芝浦メカトロニクス 1,400 10,990.00 15,386,000
マブチモーター 17,800 3,905.00 69,509,000
日本電産 173,600 7,701.00 1,336,893,600
ユーエムシーエレクトロニ
5,200 501.00 2,605,200
クス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トレックス・セミコンダク
3,400 2,783.00 9,462,200 貸付株式数 1,300 株
ター
東光高岳 4,300 1,839.00 7,907,700 貸付株式数 200 株
8,700 株
ダブル・スコープ 23,400 1,475.00 34,515,000 貸付株式数
(100 株 )
宮越ホールディングス 3,200 730.00 2,336,000 貸付株式数 1,200 株
ダイヘン 6,500 4,015.00 26,097,500
ヤーマン 13,900 1,430.00 19,877,000 貸付株式数 5,400 株
JVCケンウッド 64,600 395.00 25,517,000
ミマキエンジニアリング 6,700 626.00 4,194,200
I-PEX 3,900 1,257.00 4,902,300 貸付株式数 400 株
日新電機 17,200 1,317.00 22,652,400
大崎電気 16,600 545.00 9,047,000 貸付株式数 100 株
オムロン 65,300 6,727.00 439,273,100
日東工業 9,600 2,304.00 22,118,400 貸付株式数 100 株
IDEC 10,500 3,180.00 33,390,000 貸付株式数 100 株
正興電機製作所 2,700 1,018.00 2,748,600 貸付株式数 1,000 株
600 株
不二電機工業 1,100 1,130.00 1,243,000 貸付株式数
(100 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
23,500 2,095.00 49,232,500
サクサホールディングス 1,400 1,227.00 1,717,800 貸付株式数 600 株
メルコホールディングス 1,900 3,035.00 5,766,500 貸付株式数 700 株
テクノメディカ 2,100 1,668.00 3,502,800 貸付株式数 600 株
ダイヤモンドエレクトリク
2,200 1,511.00 3,324,200 貸付株式数 800 株
HD
日本電気 101,100 4,705.00 475,675,500
富 士 通
71,200 17,865.00 1,271,988,000
沖 電 気
32,300 713.00 23,029,900
岩崎通信機 3,100 785.00 2,433,500 貸付株式数 500 株
電気興業 3,300 2,006.00 6,619,800
サンケン電気 6,600 6,790.00 44,814,000
ナカヨ 1,000 1,127.00 1,127,000 貸付株式数 400 株
アイホン 4,300 1,855.00 7,976,500 貸付株式数 1,400 株
ルネサスエレクトロニクス 466,600 1,251.00 583,716,600
セイコーエプソン 95,100 2,040.00 194,004,000
ワコム 56,600 616.00 34,865,600 貸付株式数 15,800 株
アルバック 17,000 5,910.00 100,470,000
アクセル 2,600 1,485.00 3,861,000 貸付株式数 1,100 株
EIZO 5,200 3,370.00 17,524,000
ジャパンディスプレイ 61,700 41.00 2,529,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本信号 16,200 1,024.00 16,588,800 貸付株式数 200 株
京三製作所 14,800 407.00 6,023,600
能美防災 9,600 1,561.00 14,985,600
ホーチキ 5,200 1,408.00 7,321,600
星和電機 2,900 448.00 1,299,200
エレコム 17,000 1,378.00 23,426,000
パナソニック ホールディ
844,300 1,210.00 1,021,603,000
ンク
33,800 株
シャープ 85,900 960.00 82,464,000 貸付株式数
(500 株 )
アンリツ 50,000 1,395.00 69,750,000
富士通ゼネラル 20,200 3,110.00 62,822,000
ソニーグループ ※
500,700 10,745.00 5,380,021,500
T D K
113,200 4,645.00 525,814,000
帝国通信工業 3,200 1,401.00 4,483,200 貸付株式数 300 株
タムラ製作所 30,600 775.00 23,715,000 貸付株式数 11,600 株
アルプスアルパイン 63,800 1,265.00 80,707,000
池上通信機 2,100 535.00 1,123,500 貸付株式数 800 株
日本電波工業 8,600 1,796.00 15,445,600 貸付株式数 2,300 株
鈴木 4,100 884.00 3,624,400
メイコー 7,800 2,824.00 22,027,200 貸付株式数 3,300 株
日本トリム 1,600 2,461.00 3,937,600
ローランド ディー.
4,000 2,960.00 11,840,000
ジー.
フオスタ-電機 6,500 863.00 5,609,500
S M K
1,700 2,372.00 4,032,400 貸付株式数 200 株
ヨコオ 5,700 2,331.00 13,286,700 貸付株式数 2,100 株
ティアック 10,800 120.00 1,296,000 貸付株式数 4,000 株
ホシデン 17,100 1,582.00 27,052,200
ヒロセ電機 11,800 17,690.00 208,742,000
日本航空電子 14,700 2,202.00 32,369,400 貸付株式数 5,500 株
T O A
8,100 783.00 6,342,300 貸付株式数 100 株
マクセル 15,400 1,390.00 21,406,000
古野電気 9,300 1,003.00 9,327,900
スミダコーポレーション 6,500 1,456.00 9,464,000
アイコム 2,700 2,679.00 7,233,300 貸付株式数 1,000 株
リオン 2,900 1,911.00 5,541,900
横河電機 78,000 2,387.00 186,186,000
新電元工業 2,700 3,115.00 8,410,500
アズビル 49,500 3,680.00 182,160,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東亜ディーケーケー 3,800 820.00 3,116,000 貸付株式数 1,500 株
日本光電工業 32,500 3,195.00 103,837,500
チ ノ ー
3,100 1,733.00 5,372,300 貸付株式数 700 株
共和電業 8,400 362.00 3,040,800
日本電子材料 4,700 1,446.00 6,796,200 貸付株式数 1,300 株
堀場製作所 15,700 6,140.00 96,398,000
アドバンテスト 55,800 9,390.00 523,962,000
小野測器 3,800 393.00 1,493,400 貸付株式数 700 株
エスペック 5,900 1,924.00 11,351,600
キーエンス ※
70,800 55,350.00 3,918,780,000
日置電機 3,700 6,520.00 24,124,000 貸付株式数 800 株
シスメックス 61,000 8,523.00 519,903,000
日本マイクロニクス 11,700 1,410.00 16,497,000
メガチップス 5,800 2,566.00 14,882,800
OBARA GROUP
3,300 3,530.00 11,649,000 貸付株式数 1,400 株
IMAGICA GROU
5,900 682.00 4,023,800
P
澤藤電機 800 1,155.00 924,000 貸付株式数 300 株
デンソー 146,000 7,006.00 1,022,876,000
1,200 株
原田工業 3,100 844.00 2,616,400 貸付株式数
(1,000 株 )
コーセル 9,300 969.00 9,011,700
イリソ電子工業 6,500 4,385.00 28,502,500 貸付株式数 200 株
オプテックスグループ 13,000 2,010.00 26,130,000
千代田インテグレ 2,800 2,359.00 6,605,200
レーザーテック 34,900 24,015.00 838,123,500
スタンレー電気 50,400 2,658.00 133,963,200
岩崎電気 2,200 2,354.00 5,178,800
ウシオ電機 37,000 1,733.00 64,121,000
岡谷電機 5,100 256.00 1,305,600 貸付株式数 2,100 株
ヘリオステクノH 6,300 426.00 2,683,800 貸付株式数 2,500 株
エノモト 1,800 1,736.00 3,124,800 貸付株式数 600 株
日本セラミック 7,200 2,544.00 18,316,800
遠藤照明 3,100 721.00 2,235,100
古河電池 5,200 1,126.00 5,855,200 貸付株式数 2,200 株
双信電機 2,800 402.00 1,125,600 貸付株式数 1,400 株
山一電機 6,200 1,730.00 10,726,000
図 研
6,100 3,130.00 19,093,000 貸付株式数 1,700 株
日本電子 17,700 3,995.00 70,711,500
カ シ オ
52,600 1,319.00 69,379,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファナック 69,400 20,600.00 1,429,640,000
日本シイエムケイ 15,000 520.00 7,800,000 貸付株式数 700 株
エンプラス 2,000 4,195.00 8,390,000
3,300 株
大真空 8,700 745.00 6,481,500 貸付株式数
(100 株 )
ロ ー ム
32,700 10,500.00 343,350,000
浜松ホトニクス 56,800 6,880.00 390,784,000
三井ハイテック 7,300 6,910.00 50,443,000 貸付株式数 100 株
新光電気工業 25,100 3,650.00 91,615,000 貸付株式数 9,800 株
京 セ ラ
110,000 6,781.00 745,910,000
協栄産業 700 1,810.00 1,267,000
太陽誘電 34,500 4,135.00 142,657,500
村田製作所 214,700 7,094.00 1,523,081,800
双葉電子工業 12,800 548.00 7,014,400 貸付株式数 300 株
日東電工 51,500 8,270.00 425,905,000
北陸電気工業 2,500 1,259.00 3,147,500
東海理化電機 20,000 1,444.00 28,880,000
ニチコン 14,500 1,320.00 19,140,000 貸付株式数 5,600 株
日本ケミコン 7,000 1,696.00 11,872,000
K O A
10,700 2,021.00 21,624,700 貸付株式数 3,800 株
三井E&SHD 21,700 391.00 8,484,700
日立造船 58,600 867.00 50,806,200
三菱重工業 125,000 5,412.00 676,500,000
川崎重工業 53,400 3,165.00 169,011,000
IHI 45,100 3,930.00 177,243,000
名村造船所 18,100 417.00 7,547,700 貸付株式数 7,100 株
サノヤスホールディングス 8,400 126.00 1,058,400 貸付株式数 3,800 株
スプリックス 2,500 907.00 2,267,500
マネジメントソリューショ
4,000 3,885.00 15,540,000 貸付株式数 1,500 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 1,800 498.00 896,400 貸付株式数 700 株
AND FACTORY
2,100 359.00 753,900 貸付株式数 700 株
テノ.ホールディングス 900 531.00 477,900 貸付株式数 300 株
フロンティア・マネジメン
2,400 1,338.00 3,211,200
ト
ピアラ 1,200 623.00 747,600 貸付株式数 400 株
コプロ・ホールディングス 1,200 995.00 1,194,000 貸付株式数 400 株
ギークス 1,000 846.00 846,000 貸付株式数 500 株
カーブスホールディングス 22,400 905.00 20,272,000 貸付株式数 6,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フォーラムエンジニアリン
4,100 854.00 3,501,400
グ
FAST FITNESS
2,500 1,148.00 2,870,000 貸付株式数 500 株
JAP
日本車輌 2,600 1,948.00 5,064,800
三菱ロジスネクスト 11,200 826.00 9,251,200 貸付株式数 4,200 株
近畿車輌 800 1,060.00 848,000
一家ホールディングス 1,700 619.00 1,052,300 貸付株式数 600 株
フルサト・マルカHD 7,400 3,590.00 26,566,000 貸付株式数 2,900 株
ヤマエグループHD 4,200 1,450.00 6,090,000
ジャパンクラフトホール
2,400 647.00 1,552,800 貸付株式数 900 株
ディ
FPG 28,200 1,160.00 32,712,000
島根銀行 2,200 450.00 990,000 貸付株式数 800 株
じもとホールディングス 4,500 393.00 1,768,500
全国保証 18,200 5,030.00 91,546,000 貸付株式数 7,200 株
めぶきフィナンシャルG 346,300 306.00 105,967,800
ジャパンインベストメント
5,700 1,211.00 6,902,700 貸付株式数 2,300 株
A
東京きらぼしFG 8,900 2,329.00 20,728,100
九州フィナンシャルG 122,800 407.00 49,979,600
かんぽ生命保険 84,600 2,167.00 183,328,200
ゆうちょ銀行 198,500 1,044.00 207,234,000 貸付株式数 72,300 株
あんしん保証 3,400 256.00 870,400 貸付株式数 1,300 株
富山第一銀行 17,200 534.00 9,184,800
コンコルディア・フィナン
384,800 488.00 187,782,400
シャル
ジェイリース 2,300 2,910.00 6,693,000 貸付株式数 900 株
西日本フィナンシャルHD 44,100 869.00 38,322,900
イントラスト 2,700 800.00 2,160,000
日本モーゲージサービス 3,900 864.00 3,369,600 貸付株式数 1,600 株
Casa 2,700 867.00 2,340,900 貸付株式数 700 株
アルヒ 5,300 1,000.00 5,300,000
プレミアグループ 11,700 1,830.00 21,411,000
日産自動車 1,005,500 450.70 453,178,850
いすゞ自動車 205,800 1,690.00 347,802,000
トヨタ自動車 3,886,700 1,910.00 7,423,597,000
日野自動車 91,300 570.00 52,041,000
三菱自動車工業 276,100 582.00 160,690,200
エフテック 4,700 519.00 2,439,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レシップホールディングス 2,600 475.00 1,235,000 貸付株式数 1,100 株
GMB 1,300 747.00 971,100 貸付株式数 500 株
ファルテック 1,100 600.00 660,000 貸付株式数 200 株
武蔵精密工業 17,300 1,682.00 29,098,600
日産車体 12,400 836.00 10,366,400 貸付株式数 4,800 株
新明和工業 22,100 1,039.00 22,961,900
極東開発工業 12,400 1,366.00 16,938,400
トピー工業 5,700 1,613.00 9,194,100
ティラド 1,800 2,589.00 4,660,200
タチエス 11,100 1,090.00 12,099,000
N O K
27,400 1,194.00 32,715,600
フタバ産業 18,700 351.00 6,563,700
KYB 6,800 3,335.00 22,678,000
市光工業 10,200 381.00 3,886,200
大同メタル工業 13,500 483.00 6,520,500
プレス工業 31,000 425.00 13,175,000
ミクニ 8,000 336.00 2,688,000 貸付株式数 3,100 株
太平洋工業 16,200 1,056.00 17,107,200
河西工業 9,200 144.00 1,324,800 貸付株式数 1,200 株
アイシン 54,600 3,615.00 197,379,000
マ ツ ダ
234,100 1,052.00 246,273,200
今仙電機製作所 4,300 655.00 2,816,500 貸付株式数 1,500 株
本田技研 ※
575,400 3,218.00 1,851,637,200
スズキ 130,000 4,632.00 602,160,000
SUBARU 224,000 2,237.00 501,088,000
安永 3,000 697.00 2,091,000 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 111,300 3,255.00 362,281,500
小糸製作所 85,200 2,023.00 172,359,600
TBK 5,900 244.00 1,439,600
エクセディ 11,500 1,615.00 18,572,500
ミツバ 13,100 499.00 6,536,900
豊田合成 20,700 2,144.00 44,380,800
愛三工業 11,600 699.00 8,108,400
盟和産業 900 930.00 837,000
日本プラスト 5,200 431.00 2,241,200 貸付株式数 500 株
ヨ ロ ズ
6,400 723.00 4,627,200 貸付株式数 200 株
エフ・シー・シー 12,600 1,362.00 17,161,200 貸付株式数 4,500 株
新家工業 1,600 2,228.00 3,564,800
シマノ 29,000 22,020.00 638,580,000
テイ・エス テック
32,400 1,570.00 50,868,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
33FG 6,200 1,457.00 9,033,400
第四北越フィナンシャルG 10,900 2,582.00 28,143,800
ひろぎんHLDGS 91,600 623.00 57,066,800
マーキュリアホールディン
4,100 589.00 2,414,900 貸付株式数 800 株
グス
おきなわFG 6,600 2,075.00 13,695,000
ダイレクトマケティングミ
8,400 1,469.00 12,339,600
クス
ポピンズ 1,100 1,602.00 1,762,200 貸付株式数 600 株
LITALICO 5,700 2,363.00 13,469,100
十六FG 9,000 2,640.00 23,760,000
北國FHD 5,900 4,470.00 26,373,000 貸付株式数 1,000 株
ネットプロHD 23,000 527.00 12,121,000 貸付株式数 6,800 株
プロクレアホールディング
8,500 2,091.00 17,773,500
ス
あいちフィナンシャルグル 9,900 2,152.00 21,304,800
ジャムコ 3,800 1,618.00 6,148,400 貸付株式数 1,800 株
小 野 建
6,800 1,452.00 9,873,600
はるやまHLDGS 3,300 436.00 1,438,800 貸付株式数 1,200 株
南 陽
1,300 1,966.00 2,555,800 貸付株式数 500 株
ノ ジ マ
24,400 1,339.00 32,671,600
佐鳥電機 4,600 1,360.00 6,256,000
カッパ・クリエイト 11,700 1,373.00 16,064,100 貸付株式数 4,500 株
エコートレーディング 1,500 648.00 972,000 貸付株式数 500 株
伯東 4,300 4,125.00 17,737,500
コンドーテック 5,600 983.00 5,504,800 貸付株式数 2,000 株
中山福 3,700 325.00 1,202,500 貸付株式数 1,300 株
ライトオン 5,600 604.00 3,382,400 貸付株式数 2,200 株
ナガイレーベン 9,500 2,031.00 19,294,500
三菱食品 6,900 3,160.00 21,804,000
良品計画 96,600 1,479.00 142,871,400
パリミキホールディングス 9,600 272.00 2,611,200 貸付株式数 3,600 株
松田産業 5,700 2,356.00 13,429,200
第一興商 14,500 3,975.00 57,637,500
メディパルHD 77,300 1,742.00 134,656,600
アドヴァングループ 7,100 871.00 6,184,100 貸付株式数 900 株
SPK 3,200 1,394.00 4,460,800
萩原電気HLDGS 2,800 2,473.00 6,924,400
アルビス 2,500 2,375.00 5,937,500 貸付株式数 800 株
アズワン 10,800 5,780.00 62,424,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズデン 2,600 2,247.00 5,842,200
尾家産業 1,800 910.00 1,638,000 貸付株式数 300 株
シモジマ 5,000 945.00 4,725,000 貸付株式数 1,500 株
ドウシシャ 7,800 1,569.00 12,238,200
600 株
小津産業 1,600 1,470.00 2,352,000 貸付株式数
(100 株 )
コナカ 8,400 334.00 2,805,600
高速 3,800 1,748.00 6,642,400
ハウス ローゼ
900 1,639.00 1,475,100 貸付株式数 300 株
G-7ホールディングス 9,300 1,512.00 14,061,600
たけびし 2,700 1,536.00 4,147,200 貸付株式数 1,000 株
イオン北海道 11,100 1,139.00 12,642,900 貸付株式数 4,600 株
コ ジ マ
14,400 601.00 8,654,400 貸付株式数 5,600 株
ヒマラヤ 2,300 935.00 2,150,500 貸付株式数 900 株
コーナン商事 10,100 3,315.00 33,481,500 貸付株式数 4,300 株
ネットワンシステムズ 26,400 3,405.00 89,892,000
エコス 2,700 1,828.00 4,935,600 貸付株式数 1,000 株
ワタミ 9,000 1,033.00 9,297,000 貸付株式数 2,500 株
マルシェ 2,500 395.00 987,500 貸付株式数 900 株
リックス 1,900 2,210.00 4,199,000 貸付株式数 600 株
システムソフト 24,400 96.00 2,342,400 貸付株式数 6,700 株
パンパシフィックHD 168,000 2,342.00 393,456,000
丸文 6,700 987.00 6,612,900
西松屋チェーン 16,600 1,436.00 23,837,600 貸付株式数 6,500 株
ゼンショーホールディング
41,000 3,365.00 137,965,000 貸付株式数 13,500 株
ス
ハピネット 6,300 1,903.00 11,988,900
幸楽苑ホールディングス 4,900 1,006.00 4,929,400 貸付株式数 1,900 株
ハークスレイ 2,700 798.00 2,154,600 貸付株式数 1,000 株
橋本総業HLDGS 3,000 1,012.00 3,036,000
日本ライフライン 22,000 940.00 20,680,000
サイゼリヤ 12,500 2,947.00 36,837,500 貸付株式数 3,700 株
タカショー 6,400 703.00 4,499,200 貸付株式数 2,500 株
VTホールディングス 28,400 503.00 14,285,200
アルゴグラフィックス 6,500 3,835.00 24,927,500
魚力 2,300 2,127.00 4,892,100 貸付株式数 800 株
IDOM 22,600 701.00 15,842,600 貸付株式数 3,300 株
日本エム・ディ・エム 4,300 961.00 4,132,300
ポプラ 1,400 145.00 203,000 貸付株式数 700 株
フジ・コーポレーション 4,100 1,330.00 5,453,000 貸付株式数 1,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユナイテッドアローズ 8,000 1,803.00 14,424,000 貸付株式数 2,800 株
進和 4,900 1,978.00 9,692,200 貸付株式数 1,700 株
エスケイジャパン 1,800 532.00 957,600
ダイトロン 2,900 2,382.00 6,907,800
ハイデイ日高 11,100 1,954.00 21,689,400 貸付株式数 3,000 株
シークス 10,700 1,367.00 14,626,900 貸付株式数 4,100 株
YU-WA CREATI
4,600 200.00 920,000 貸付株式数 500 株
ON H
13,500 株
コロワイド 34,500 1,766.00 60,927,000 貸付株式数
(2,200 株 )
ピーシーデポコーポ 8,200 271.00 2,222,200 貸付株式数 3,100 株
田中商事 2,100 568.00 1,192,800 貸付株式数 500 株
オーハシテクニカ 3,700 1,399.00 5,176,300 貸付株式数 1,400 株
壱番屋 5,900 4,590.00 27,081,000 貸付株式数 2,300 株
白銅 2,700 2,472.00 6,674,400 貸付株式数 1,000 株
トップカルチャー 2,800 196.00 548,800 貸付株式数 700 株
PLANT 1,400 632.00 884,800 貸付株式数 100 株
スギホールディングス 15,100 6,250.00 94,375,000
ダイコー通産 700 1,061.00 742,700 貸付株式数 200 株
薬王堂ホールディングス 4,200 2,665.00 11,193,000 貸付株式数 1,500 株
島津製作所 86,100 3,915.00 337,081,500
J M S
7,200 518.00 3,729,600
クボテック 2,400 211.00 506,400 貸付株式数 600 株
長野計器 5,300 1,117.00 5,920,100
ブイ・テクノロジー 3,600 2,657.00 9,565,200
スター精密 13,200 1,700.00 22,440,000
東京計器 5,600 1,285.00 7,196,000 貸付株式数 2,100 株
愛知時計 2,700 1,351.00 3,647,700
1,500 株
インターアクション 4,300 1,571.00 6,755,300 貸付株式数
(100 株 )
オーバル 6,300 479.00 3,017,700 貸付株式数 2,900 株
東京精密 15,500 4,500.00 69,750,000
マニー 31,000 2,193.00 67,983,000 貸付株式数 10,500 株
ニコン 110,000 1,235.00 135,850,000
トプコン 37,100 1,552.00 57,579,200
オリンパス 442,400 2,576.00 1,139,622,400
理研計器 4,400 4,625.00 20,350,000 貸付株式数 2,100 株
SCREENホールディン
12,100 9,050.00 109,505,000
グス
キヤノン電子 7,600 1,554.00 11,810,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タムロン 5,300 3,405.00 18,046,500
HOYA 152,900 13,580.00 2,076,382,000
シ ー ド
4,300 490.00 2,107,000 貸付株式数 600 株
ノーリツ鋼機 6,700 2,768.00 18,545,600
A&Dホロンホールディン
10,400 1,037.00 10,784,800
グス
朝日インテック 93,400 2,348.00 219,303,200
キヤノン 388,200 3,045.00 1,182,069,000
リ コ ー
182,400 1,030.00 187,872,000
シチズン時計 77,800 586.00 45,590,800
リズム 2,200 1,706.00 3,753,200
大研医器 6,700 451.00 3,021,700 貸付株式数 2,100 株
メニコン 24,300 2,875.00 69,862,500
シンシア 700 552.00 386,400 貸付株式数 200 株
KYORITSU 10,100 122.00 1,232,200
中本パックス 2,100 1,570.00 3,297,000 貸付株式数 700 株
4,700 株
スノーピーク 12,100 2,222.00 26,886,200 貸付株式数
(100 株 )
パラマウントベッドHD 16,300 2,531.00 41,255,300 貸付株式数 6,000 株
トランザクション 5,400 1,201.00 6,485,400 貸付株式数 2,100 株
粧美堂 2,000 357.00 714,000 貸付株式数 700 株
ニホンフラッシュ 6,500 881.00 5,726,500 貸付株式数 900 株
前田工繊 7,700 3,030.00 23,331,000 貸付株式数 2,700 株
永大産業 7,600 222.00 1,687,200
アートネイチャー 7,200 768.00 5,529,600 貸付株式数 300 株
バンダイナムコHLDGS 64,700 8,710.00 563,537,000
アイフィスジャパン 2,000 609.00 1,218,000 貸付株式数 700 株
SHOEI 7,500 5,450.00 40,875,000
フランスベッドHLDGS 8,500 926.00 7,871,000 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 11,500 667.00 7,670,500
パイロットコーポレーショ
11,100 4,740.00 52,614,000
ン
萩原工業 4,600 1,213.00 5,579,800 貸付株式数 1,600 株
エイベックス 12,100 1,602.00 19,384,200 貸付株式数 4,500 株
フジシールインターナショ
14,300 1,740.00 24,882,000 貸付株式数 4,500 株
ナル
タカラトミー 32,700 1,274.00 41,659,800 貸付株式数 3,000 株
広済堂ホールディングス 4,700 2,103.00 9,884,100
エステールホールディング
1,600 639.00 1,022,400 貸付株式数 700 株
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レック 10,000 861.00 8,610,000
タカノ 2,600 671.00 1,744,600 貸付株式数 1,000 株
三光合成 10,100 459.00 4,635,900 貸付株式数 500 株
プロネクサス 5,700 951.00 5,420,700 貸付株式数 2,300 株
ホクシン 5,400 157.00 847,800 貸付株式数 2,000 株
ウッドワン 2,300 895.00 2,058,500 貸付株式数 600 株
大建工業 4,200 2,144.00 9,004,800
き も と
10,200 228.00 2,325,600
凸版印刷 92,600 2,076.00 192,237,600
大日本印刷 84,000 2,751.00 231,084,000
共同印刷 2,000 2,756.00 5,512,000 貸付株式数 500 株
NISSHA 13,500 1,867.00 25,204,500
光村印刷 600 1,173.00 703,800 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,600 3,160.00 17,696,000
ヴィア・ホールディングス 10,200 98.00 999,600 貸付株式数 3,800 株
TAKARA & COM
4,800 2,137.00 10,257,600 貸付株式数 1,700 株
PANY
前澤化成工業 4,400 1,377.00 6,058,800 貸付株式数 1,700 株
未来工業 2,500 1,449.00 3,622,500
アシックス 65,300 2,986.00 194,985,800
ツ ツ ミ
1,600 1,919.00 3,070,400 貸付株式数 700 株
ウェーブロックHLDGS 3,200 646.00 2,067,200 貸付株式数 1,200 株
ジェイ エス ピー
4,900 1,484.00 7,271,600 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
8,900 2,710.00 24,119,000
ローランド 5,200 3,900.00 20,280,000
エフピコ 13,400 3,575.00 47,905,000
小松ウオール工業 2,500 1,826.00 4,565,000
ヤマハ 44,700 5,190.00 231,993,000
河合楽器 1,900 2,579.00 4,900,100 貸付株式数 400 株
クリナップ 7,800 664.00 5,179,200
ピジヨン 45,100 2,144.00 96,694,400 貸付株式数 300 株
天馬 6,300 2,070.00 13,041,000
兼松サステック 500 1,576.00 788,000 貸付株式数 100 株
キングジム 6,100 882.00 5,380,200 貸付株式数 2,200 株
象印マホービン 20,900 1,667.00 34,840,300
リンテック 14,900 2,224.00 33,137,600
信越ポリマー 13,100 1,204.00 15,772,400
東 リ
15,800 224.00 3,539,200
イトーキ 14,100 563.00 7,938,300
任 天 堂
446,900 5,592.00 2,499,064,800 貸付株式数 175,600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱鉛筆 10,000 1,399.00 13,990,000
松 風
3,200 2,354.00 7,532,800 貸付株式数 1,200 株
タカラスタンダ-ド 13,500 1,350.00 18,225,000 貸付株式数 100 株
コ ク ヨ
34,100 1,861.00 63,460,100
ナカバヤシ 7,300 488.00 3,562,400 貸付株式数 1,000 株
ニ フ コ
25,400 3,370.00 85,598,000
立川ブラインド 3,200 1,160.00 3,712,000 貸付株式数 1,200 株
グローブライド 5,700 2,661.00 15,167,700
オカムラ 21,300 1,380.00 29,394,000
バルカー 6,400 2,673.00 17,107,200
MUTOHホールディング
900 1,761.00 1,584,900 貸付株式数 300 株
ス
伊 藤 忠
461,600 4,236.00 1,955,337,600
丸 紅
591,000 1,549.50 915,754,500
スクロール 11,100 716.00 7,947,600
高 島
1,300 2,860.00 3,718,000
ヨンドシーホールディング
6,400 1,720.00 11,008,000 貸付株式数 2,400 株
ス
三陽商会 2,600 1,223.00 3,179,800 貸付株式数 700 株
長瀬産業 34,900 2,022.00 70,567,800
ナイガイ 2,300 259.00 595,700 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,200 2,076.00 8,719,200
豊田通商 65,600 5,200.00 341,120,000
オンワ-ドホールディング
45,900 315.00 14,458,500
ス
三共生興 10,500 469.00 4,924,500
兼 松
29,000 1,509.00 43,761,000
美 津 濃
7,000 2,857.00 19,999,000
ツカモトコーポレーション 1,000 1,394.00 1,394,000 貸付株式数 400 株
ルックホールディングス 2,000 2,617.00 5,234,000 貸付株式数 800 株
三井物産 548,000 3,973.00 2,177,204,000
日本紙パルプ 4,000 4,935.00 19,740,000
東京エレクトロン 49,900 43,110.00 2,151,189,000
カメイ 7,800 1,206.00 9,406,800 貸付株式数 100 株
東都水産 400 5,220.00 2,088,000 貸付株式数 100 株
OUGホールディングス 1,100 2,382.00 2,620,200 貸付株式数 400 株
スターゼン 5,600 2,077.00 11,631,200
セイコーグループ 11,000 3,025.00 33,275,000
山 善
20,000 1,006.00 20,120,000 貸付株式数 11,600 株
椿本興業 1,300 3,900.00 5,070,000 貸付株式数 400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友商事 463,800 2,233.50 1,035,897,300
BIPROGY 26,100 3,385.00 88,348,500
内田洋行 3,300 4,480.00 14,784,000
三菱商事 468,300 4,374.00 2,048,344,200
第一実業 2,600 4,300.00 11,180,000
キヤノンマーケティングJ
17,300 3,050.00 52,765,000
PN
西華産業 2,800 1,582.00 4,429,600
佐藤商事 5,000 1,206.00 6,030,000
2,500 株
菱洋エレクトロ 6,300 2,384.00 15,019,200 貸付株式数
(800 株 )
東京産業 6,700 766.00 5,132,200 貸付株式数 200 株
ユアサ商事 6,700 3,585.00 24,019,500
神鋼商事 1,900 4,610.00 8,759,000
トルク 7,100 214.00 1,519,400 貸付株式数 1,100 株
阪和興業 13,500 3,680.00 49,680,000
正栄食品 5,000 3,770.00 18,850,000 貸付株式数 1,900 株
カナデン 5,900 1,132.00 6,678,800 貸付株式数 2,200 株
菱電商事 5,900 1,683.00 9,929,700 貸付株式数 2,300 株
ニプロ 58,800 1,028.00 60,446,400
岩谷産業 17,000 5,860.00 99,620,000
ナイス 2,500 1,410.00 3,525,000
ニチモウ 800 2,747.00 2,197,600
極東貿易 4,400 1,366.00 6,010,400 貸付株式数 400 株
アステナホールディングス 13,200 438.00 5,781,600 貸付株式数 5,100 株
兼松エレクトロニクス 4,600 4,350.00 20,010,000
三愛オブリ 20,600 1,228.00 25,296,800 貸付株式数 1,000 株
稲畑産業 15,100 2,356.00 35,575,600
GSIクレオス 4,300 1,444.00 6,209,200 貸付株式数 1,400 株
明和産業 9,900 672.00 6,652,800 貸付株式数 3,900 株
クワザワホールディングス 2,400 411.00 986,400 貸付株式数 1,000 株
ゴ-ルドウイン 12,600 9,590.00 120,834,000
ユニ・チヤ-ム 147,900 5,220.00 772,038,000
デサント 12,200 3,120.00 38,064,000
キ ン グ
2,900 488.00 1,415,200 貸付株式数 1,400 株
ワ キ タ
13,700 1,191.00 16,316,700
ヤマトインタ-ナシヨナル 4,800 245.00 1,176,000 貸付株式数 2,300 株
東邦ホールディングス 18,400 2,128.00 39,155,200
サンゲツ 18,800 2,155.00 40,514,000
ミツウロコグループ 9,500 1,141.00 10,839,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シナネンホールディングス 2,400 3,710.00 8,904,000
伊藤忠エネクス 18,400 1,012.00 18,620,800
サンリオ 21,200 4,510.00 95,612,000 貸付株式数 500 株
サンワ テクノス
3,800 1,522.00 5,783,600
リョーサン 7,900 2,926.00 23,115,400
新光商事 9,900 1,234.00 12,216,600
トーホー 3,200 1,725.00 5,520,000 貸付株式数 1,200 株
三信電気 3,000 2,386.00 7,158,000
東陽テクニカ 8,700 1,358.00 11,814,600
モスフード サービス
11,000 3,090.00 33,990,000 貸付株式数 3,600 株
加賀電子 6,100 4,165.00 25,406,500
三益半導体 6,600 2,535.00 16,731,000
都築電気 3,700 1,270.00 4,699,000
ソーダニツカ 5,900 629.00 3,711,100
立花エレテック 5,300 1,784.00 9,455,200 貸付株式数 1,800 株
木曽路 11,300 2,087.00 23,583,100 貸付株式数 1,200 株
4,300 株
SRSホールディングス 12,400 862.00 10,688,800 貸付株式数
(1,100 株 )
千 趣 会
13,800 398.00 5,492,400 貸付株式数 5,300 株
タカキユー 6,100 78.00 475,800 貸付株式数 2,200 株
リテールパートナーズ 11,100 1,272.00 14,119,200 貸付株式数 3,700 株
ケーヨー 12,000 893.00 10,716,000
上新電機 6,600 1,911.00 12,612,600 貸付株式数 2,000 株
日本瓦斯 40,100 2,088.00 83,728,800
ロイヤルホールディングス 14,500 2,420.00 35,090,000 貸付株式数 5,600 株
東 天 紅
600 792.00 475,200 貸付株式数 100 株
いなげや 7,200 1,170.00 8,424,000 貸付株式数 2,900 株
チヨダ 7,300 759.00 5,540,700 貸付株式数 2,500 株
ライフコーポレーション 6,500 2,575.00 16,737,500
リンガーハツト 9,700 2,214.00 21,475,800 貸付株式数 3,500 株
MrMaxHD 10,600 661.00 7,006,600
テンアライド 7,800 258.00 2,012,400 貸付株式数 3,100 株
AOKIホールディングス 13,800 671.00 9,259,800 貸付株式数 2,400 株
オークワ 11,600 917.00 10,637,200
コメリ 11,500 2,627.00 30,210,500
青山商事 15,900 857.00 13,626,300 貸付株式数 100 株
しまむら 8,800 12,630.00 111,144,000
はせがわ 3,700 344.00 1,272,800
高 島 屋
56,500 1,729.00 97,688,500
松 屋
12,700 1,007.00 12,788,900 貸付株式数 1,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイチ・ツー・オーリテイ
36,500 1,194.00 43,581,000 貸付株式数 12,100 株
リング
近鉄百貨店 2,400 2,492.00 5,980,800 貸付株式数 900 株
丸井グループ 55,300 2,243.00 124,037,900
クレディセゾン 44,100 1,705.00 75,190,500
アクシアル リテイリング
5,100 3,315.00 16,906,500 貸付株式数 1,700 株
井 筒 屋
3,500 418.00 1,463,000 貸付株式数 1,300 株
イオン 253,800 2,804.00 711,655,200
イ ズ ミ
11,400 2,934.00 33,447,600 貸付株式数 1,300 株
フオーバル 2,800 976.00 2,732,800 貸付株式数 1,000 株
平 和 堂
12,400 2,082.00 25,816,800 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
11,500 1,821.00 20,941,500 貸付株式数 6,500 株
ヤオコー 8,500 6,810.00 57,885,000 貸付株式数 3,300 株
ゼビオホールディングス 10,100 921.00 9,302,100
ケーズホールディングス 59,500 1,114.00 66,283,000
PALTAC 11,800 4,425.00 52,215,000 貸付株式数 100 株
三谷産業 12,700 311.00 3,949,700 貸付株式数 4,500 株
OLYMPICグループ 2,400 514.00 1,233,600 貸付株式数 900 株
日産東京販売HD 8,900 296.00 2,634,400
新生銀行 20,600 2,183.00 44,969,800
あおぞら銀行 44,000 2,570.00 113,080,000
三菱UFJフィナンシャル
4,570,500 772.20 3,529,340,100 貸付株式数 1,740,200 株
G ※
りそなホールディングス 889,600 650.90 579,040,640
三井住友トラストHD 129,200 4,278.00 552,717,600
三井住友フィナンシャルG
509,400 4,721.00 2,404,877,400
※
千葉銀行 194,700 866.00 168,610,200
群馬銀行 135,300 449.00 60,749,700
武蔵野銀行 8,900 1,895.00 16,865,500
千葉興業銀行 16,100 407.00 6,552,700 貸付株式数 2,000 株
筑波銀行 30,500 200.00 6,100,000
七十七銀行 22,300 1,933.00 43,105,900
秋田銀行 4,600 1,774.00 8,160,400
山形銀行 7,600 1,150.00 8,740,000 貸付株式数 300 株
岩手銀行 4,700 1,899.00 8,925,300 貸付株式数 300 株
東邦銀行 54,500 208.00 11,336,000 貸付株式数 800 株
東北銀行 3,300 980.00 3,234,000
ふくおかフィナンシャルG 55,700 2,742.00 152,729,400
スルガ銀行 63,000 411.00 25,893,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
八十二銀行 142,600 506.00 72,155,600
山梨中央銀行 7,100 1,056.00 7,497,600 貸付株式数 800 株
大垣共立銀行 13,200 1,728.00 22,809,600
福井銀行 6,200 1,417.00 8,785,400
清水銀行 2,600 1,479.00 3,845,400
富山銀行 1,000 1,650.00 1,650,000 貸付株式数 400 株
滋賀銀行 11,600 2,534.00 29,394,400 貸付株式数 1,200 株
南都銀行 10,400 2,313.00 24,055,200 貸付株式数 100 株
百五銀行 66,000 341.00 22,506,000
京都銀行 22,100 5,420.00 119,782,000
紀陽銀行 25,000 1,426.00 35,650,000 貸付株式数 9,200 株
ほくほくフィナンシャルG 44,200 880.00 38,896,000
山陰合同銀行 43,600 723.00 31,522,800 貸付株式数 900 株
鳥取銀行 2,200 1,095.00 2,409,000
百十四銀行 6,300 1,749.00 11,018,700
四国銀行 10,900 894.00 9,744,600 貸付株式数 3,800 株
阿波銀行 10,300 1,972.00 20,311,600
大分銀行 4,100 1,870.00 7,667,000
宮崎銀行 4,600 2,271.00 10,446,600
佐賀銀行 4,000 1,568.00 6,272,000 貸付株式数 200 株
琉球銀行 15,800 822.00 12,987,600
セブン銀行 251,100 259.00 65,034,900
みずほフィナンシャルG 1,008,200 1,698.50 1,712,427,700
高知銀行 2,100 662.00 1,390,200 貸付株式数 100 株
山口フィナンシャルG 77,000 787.00 60,599,000
芙蓉総合リース 6,400 8,570.00 54,848,000
みずほリース 10,400 3,295.00 34,268,000 貸付株式数 4,000 株
東京センチュリー 13,000 4,550.00 59,150,000 貸付株式数 4,800 株
SBIホールディングス 100,900 2,594.00 261,734,600
日本証券金融 27,800 1,089.00 30,274,200
アイフル 115,600 408.00 47,164,800
日本アジア投資 5,700 231.00 1,316,700 貸付株式数 2,200 株
長野銀行 2,100 1,224.00 2,570,400 貸付株式数 700 株
名古屋銀行 4,600 3,115.00 14,329,000
北洋銀行 105,900 233.00 24,674,700
大光銀行 2,000 1,137.00 2,274,000 貸付株式数 300 株
愛媛銀行 9,300 855.00 7,951,500
トマト銀行 2,100 994.00 2,087,400
京葉銀行 32,500 537.00 17,452,500
栃木銀行 31,800 294.00 9,349,200
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北日本銀行 2,300 1,898.00 4,365,400 貸付株式数 300 株
東和銀行 12,700 527.00 6,692,900
福島銀行 6,900 215.00 1,483,500
大東銀行 2,600 630.00 1,638,000 貸付株式数 200 株
リコーリース 6,600 3,660.00 24,156,000
イオンフィナンシャルサー
40,000 1,418.00 56,720,000 貸付株式数 15,400 株
ビス
ア コ ム
124,100 315.00 39,091,500
ジャックス 7,400 4,160.00 30,784,000
オ リ コ
18,200 1,152.00 20,966,400
オリックス 466,400 2,157.50 1,006,258,000
三菱HCキャピタル 271,500 642.00 174,303,000
ジャフコ グループ
23,300 2,335.00 54,405,500
九州 リースサービス
3,500 677.00 2,369,500 貸付株式数 1,300 株
トモニホールディングス 56,600 339.00 19,187,400
大和証券G本社 490,800 573.00 281,228,400
野村ホールディングス 1,283,600 477.30 612,662,280
岡三証券グループ 61,400 381.00 23,393,400 貸付株式数 20,900 株
丸三証券 23,200 401.00 9,303,200 貸付株式数 1,600 株
東洋証券 23,100 275.00 6,352,500
東海東京HD 75,900 348.00 26,413,200
光世証券 2,100 375.00 787,500 貸付株式数 500 株
水戸証券 19,200 214.00 4,108,800
いちよし証券 12,800 620.00 7,936,000 貸付株式数 100 株
松井証券 41,100 771.00 31,688,100
SOMPOホールディング
119,700 5,656.00 677,023,200
ス
日本取引所グループ 196,000 1,888.50 370,146,000
マネックスG 77,900 411.00 32,016,900 貸付株式数 30,600 株
極東証券 8,900 584.00 5,197,600 貸付株式数 3,000 株
岩井コスモホールディング 8,000 1,268.00 10,144,000
アイザワ証券グループ 10,000 695.00 6,950,000
フィデアホール 7,200 1,327.00 9,554,400
池田泉州HD 88,500 228.00 20,178,000
アニコム ホールディング
23,600 607.00 14,325,200 貸付株式数 400 株
ス
MS&AD 157,200 4,001.00 628,957,200
マネーパートナーズGP 7,400 274.00 2,027,600
スパークス・グループ 7,800 1,730.00 13,494,000
小林洋行 3,700 223.00 825,100 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一生命HLDGS 355,000 2,637.00 936,135,000
東京海上HD 702,000 2,814.00 1,975,428,000
アドバンテッジリスクマネ 3,400 396.00 1,346,400
イー・ギャランティ 11,300 2,252.00 25,447,600 貸付株式数 4,400 株
アサックス 3,400 626.00 2,128,400 貸付株式数 1,500 株
NECキャピタルソリュー
3,500 2,065.00 7,227,500
ション
T&Dホールディングス 187,100 1,637.00 306,282,700
アドバンスクリエイト 4,100 1,077.00 4,415,700 貸付株式数 1,100 株
三井不動産 303,000 2,591.50 785,224,500
三菱地所 442,100 1,797.50 794,674,750
平和不動産 11,300 3,965.00 44,804,500
東京建物 66,500 1,834.00 121,961,000
京阪神ビルディング 8,800 1,279.00 11,255,200
住友不動産 126,100 3,372.00 425,209,200
太平洋興発 2,600 807.00 2,098,200
テーオーシー 12,700 680.00 8,636,000 貸付株式数 3,400 株
東京楽天地 1,200 4,185.00 5,022,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 10,000 2,690.00 26,900,000
フジ住宅 9,500 655.00 6,222,500
空港施設 8,200 522.00 4,280,400
明和地所 3,400 709.00 2,410,600
ゴールドクレスト 6,500 1,733.00 11,264,500
リログループ 40,500 2,178.00 88,209,000 貸付株式数 200 株
エスリード 3,200 1,870.00 5,984,000
日神グループHLDGS 11,000 442.00 4,862,000 貸付株式数 4,400 株
日本エスコン 15,700 830.00 13,031,000 貸付株式数 4,900 株
MIRARTHホールディ
34,800 381.00 13,258,800
ング
AVANTIA 3,400 789.00 2,682,600 貸付株式数 600 株
イオンモール 36,100 1,725.00 62,272,500
毎日コムネット 2,500 702.00 1,755,000 貸付株式数 900 株
ファースト住建 2,700 1,013.00 2,735,100 貸付株式数 1,100 株
ランド 417,700 10.00 4,177,000 貸付株式数 133,800 株
カチタス 18,800 3,025.00 56,870,000
東祥 5,100 1,161.00 5,921,100 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 11,500 1,436.00 16,514,000 貸付株式数 3,600 株
穴吹興産 1,600 1,990.00 3,184,000 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 11,600 1,140.00 13,224,000
インテリックス 1,700 522.00 887,400 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ランドビジネス 2,400 225.00 540,000 貸付株式数 1,000 株
サンネクスタグループ 2,200 967.00 2,127,400 貸付株式数 900 株
グランディハウス 5,700 562.00 3,203,400
東武鉄道 77,800 3,175.00 247,015,000
相鉄ホールディングス 23,300 2,177.00 50,724,100
東急 198,500 1,679.00 333,281,500
京浜急行 80,300 1,363.00 109,448,900 貸付株式数 9,700 株
小田急電鉄 107,300 1,745.00 187,238,500
京王電鉄 37,400 4,980.00 186,252,000
京成電鉄 45,700 3,795.00 173,431,500
富士急行 8,700 4,905.00 42,673,500 貸付株式数 3,400 株
東日本旅客鉄道 120,000 7,639.00 916,680,000
西日本旅客鉄道 90,400 5,745.00 519,348,000
東海旅客鉄道 54,500 16,445.00 896,252,500
西武ホールディングス 85,600 1,410.00 120,696,000
鴻池運輸 12,000 1,572.00 18,864,000
西日本鉄道 18,900 2,601.00 49,158,900
ハマキョウレックス 5,500 3,295.00 18,122,500
サカイ引越センター 3,400 4,510.00 15,334,000 貸付株式数 1,200 株
近鉄グループHLDGS 70,700 4,480.00 316,736,000
阪急阪神HLDGS 94,200 4,060.00 382,452,000
南海電鉄 33,700 2,871.00 96,752,700 貸付株式数 11,500 株
京阪ホールディングス 29,200 3,500.00 102,200,000
神戸電鉄 2,000 3,185.00 6,370,000 貸付株式数 700 株
名古屋鉄道 78,100 2,219.00 173,303,900
山陽電鉄 5,300 2,112.00 11,193,600 貸付株式数 600 株
アルプス物流 5,600 1,147.00 6,423,200
トランコム 2,100 7,700.00 16,170,000 貸付株式数 500 株
ヤマトホールディングス 90,500 2,270.00 205,435,000
山 九
18,000 4,910.00 88,380,000
日 新
5,300 2,049.00 10,859,700
丸 運
3,600 215.00 774,000 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 4,300 3,075.00 13,222,500 貸付株式数 1,500 株
センコーグループHLDG
37,400 979.00 36,614,600 貸付株式数 3,500 株
S
トナミホールディングス 1,500 3,705.00 5,557,500
ニッコンホールディングス 22,600 2,392.00 54,059,200
日石輸送 700 2,200.00 1,540,000 貸付株式数 200 株
福山通運 5,900 3,305.00 19,499,500
セイノーホールディングス 43,900 1,196.00 52,504,400 貸付株式数 6,500 株
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エスライン 2,000 837.00 1,674,000 貸付株式数 700 株
神奈川中央交通 2,000 3,275.00 6,550,000 貸付株式数 100 株
AZ-COM丸和ホール
17,100 1,553.00 26,556,300 貸付株式数 2,600 株
ディ
C&Fロジホールディング
6,800 1,182.00 8,037,600 貸付株式数 800 株
ス
日本郵船 189,100 3,142.00 594,152,200 貸付株式数 24,200 株
商船三井 124,600 3,345.00 416,787,000 貸付株式数 48,900 株
川崎汽船 60,200 2,685.00 161,637,000 貸付株式数 23,600 株
NSユナイテッド海運 3,800 3,820.00 14,516,000
明治海運 6,900 719.00 4,961,100 貸付株式数 3,000 株
飯野海運 25,900 922.00 23,879,800
共栄タンカー 1,300 936.00 1,216,800 貸付株式数 500 株
九州旅客鉄道 49,900 2,924.00 145,907,600
SGホールディングス 135,700 2,022.00 274,385,400
NIPPON EXPRE
26,400 7,900.00 208,560,000
SS
日本航空 173,600 2,712.00 470,803,200
ANAホールディングス 192,300 2,883.00 554,400,900
800 株
ビーウィズ 2,100 1,114.00 2,339,400 貸付株式数
(300 株 )
パスコ 1,400 1,350.00 1,890,000 貸付株式数 400 株
TREホールディングス 15,300 1,501.00 22,965,300 貸付株式数 4,600 株
人・夢・技術グループ 3,200 1,869.00 5,980,800 貸付株式数 100 株
西本WISMETTAC
1,900 3,605.00 6,849,500 貸付株式数 700 株
HD
シルバーライフ 1,700 1,869.00 3,177,300 貸付株式数 600 株
ヤマシタヘルスケアHLD
800 1,603.00 1,282,400 貸付株式数 200 株
GS
GENKY DRUGST
3,700 3,435.00 12,709,500 貸付株式数 1,400 株
ORES
コーア商事HLDGS 5,200 606.00 3,151,200
KPPグループホールディ
17,400 831.00 14,459,400 貸付株式数 5,500 株
ン
ナルミヤ・インターナショ
1,200 871.00 1,045,200 貸付株式数 600 株
ナル
ブックオフGHD 4,500 1,350.00 6,075,000 貸付株式数 1,800 株
ギフトホールディングス 1,600 4,060.00 6,496,000 貸付株式数 400 株
三菱倉庫 15,200 3,210.00 48,792,000
三井倉庫HOLD 6,600 3,680.00 24,288,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友倉庫 19,400 1,980.00 38,412,000 貸付株式数 7,600 株
渋沢倉庫 2,800 2,074.00 5,807,200 貸付株式数 600 株
ヤマタネ 3,300 1,673.00 5,520,900 貸付株式数 1,100 株
東陽倉庫 9,200 251.00 2,309,200 貸付株式数 3,200 株
乾汽船 9,000 1,959.00 17,631,000 貸付株式数 3,500 株
日本トランスシティ 14,200 511.00 7,256,200
ケイヒン 1,200 1,452.00 1,742,400
中央倉庫 3,300 943.00 3,111,900 貸付株式数 1,400 株
川西倉庫 1,200 991.00 1,189,200 貸付株式数 400 株
安田倉庫 4,800 927.00 4,449,600
ファイズホールディングス 1,300 949.00 1,233,700
東洋埠頭 2,000 1,313.00 2,626,000
上 組
35,100 2,770.00 97,227,000
サンリツ 1,500 710.00 1,065,000
キムラユニティー 3,300 766.00 2,527,800 貸付株式数 400 株
キユーソー流通システム 4,200 996.00 4,183,200 貸付株式数 1,500 株
東海運 4,100 279.00 1,143,900 貸付株式数 1,400 株
エーアイテイー 4,400 1,440.00 6,336,000 貸付株式数 1,600 株
内外トランスライン 2,600 2,250.00 5,850,000 貸付株式数 1,000 株
ショーエイコーポ 2,800 552.00 1,545,600 貸付株式数 900 株
日本コンセプト 2,200 1,619.00 3,561,800 貸付株式数 700 株
TBSホールディングス 36,300 1,524.00 55,321,200
日本テレビHLDS 63,000 1,036.00 65,268,000
朝日放送グループHD 6,700 627.00 4,200,900 貸付株式数 2,600 株
テレビ朝日HD 17,200 1,332.00 22,910,400
スカパーJSATHD 63,300 478.00 30,257,400
テレビ東京HD 5,100 1,814.00 9,251,400
日本BS放送 2,500 905.00 2,262,500 貸付株式数 900 株
ビジョン 9,300 1,305.00 12,136,500 貸付株式数 3,600 株
スマートバリュー 1,700 476.00 809,200 貸付株式数 600 株
USEN-NEXT HL
6,400 2,118.00 13,555,200 貸付株式数 2,500 株
DGS
1,200 株
ワイヤレスゲート 3,200 270.00 864,000 貸付株式数
(100 株 )
コネクシオ 4,700 1,223.00 5,748,100
日本通信 65,300 216.00 14,104,800 貸付株式数 25,800 株
クロップス 1,100 1,002.00 1,102,200
日本電信電話 909,700 3,756.00 3,416,833,200
KDDI 548,600 4,026.00 2,208,663,600
ソフトバンク 1,140,300 1,486.00 1,694,485,800
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光通信 8,300 17,530.00 145,499,000
エムティーアイ 6,400 522.00 3,340,800 貸付株式数 1,400 株
GMOインターネットグ
26,400 2,469.00 65,181,600
ループ
1,400 株
ファイバーゲート 3,800 907.00 3,446,600 貸付株式数
(100 株 )
アイドママーケティングコ
1,600 276.00 441,600 貸付株式数 600 株
ミュ
KADOKAWA 37,600 2,584.00 97,158,400
学研ホールディングス 11,800 938.00 11,068,400 貸付株式数 2,600 株
ゼンリン 12,100 836.00 10,115,600 貸付株式数 100 株
昭文社ホールディングス 3,000 290.00 870,000 貸付株式数 1,300 株
インプレスホールディング
6,200 211.00 1,308,200
ス
東京電力HD 638,000 498.00 317,724,000
中部電力 260,700 1,295.00 337,606,500
関西電力 273,200 1,161.00 317,185,200
中国電力 112,800 638.00 71,966,400
北陸電力 66,500 535.00 35,577,500
東北電力 172,900 664.00 114,805,600
四国電力 60,400 726.00 43,850,400
九州電力 163,300 699.00 114,146,700
北海道電力 68,300 442.00 30,188,600
沖縄電力 16,500 1,012.00 16,698,000
電源開発 53,300 2,088.00 111,290,400
エフオン 5,100 511.00 2,606,100
イーレックス 12,600 2,393.00 30,151,800 貸付株式数 4,000 株
レノバ 18,800 2,600.00 48,880,000 貸付株式数 7,200 株
東京瓦斯 149,700 2,527.00 378,291,900
大阪瓦斯 143,500 2,096.00 300,776,000
東邦瓦斯 27,900 2,509.00 70,001,100
北海道瓦斯 4,100 1,615.00 6,621,500 貸付株式数 1,400 株
広島ガス 14,500 338.00 4,901,000
西部ガスHLDGS 6,600 1,674.00 11,048,400 貸付株式数 600 株
静岡ガス 16,200 1,077.00 17,447,400 貸付株式数 6,200 株
メタウォーター 8,900 1,723.00 15,334,700
アイネット 4,200 1,291.00 5,422,200
松 竹
4,100 11,910.00 48,831,000
東 宝
44,400 5,160.00 229,104,000
エイチ・アイ・エス 19,100 2,015.00 38,486,500 貸付株式数 7,400 株
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東 映
2,000 18,950.00 37,900,000
ラックランド 2,300 2,961.00 6,810,300 貸付株式数 800 株
NTTデータ 222,800 1,979.00 440,921,200
共立メンテナンス 12,500 5,820.00 72,750,000 貸付株式数 5,200 株
イチネンホールディングス 7,500 1,257.00 9,427,500
建設技術研究所 3,700 3,335.00 12,339,500
スペース 5,100 898.00 4,579,800
アインホールディングス 10,300 6,060.00 62,418,000 貸付株式数 2,200 株
燦ホールディングス 3,200 1,777.00 5,686,400
ピー・シー・エー 4,300 1,290.00 5,547,000 貸付株式数 500 株
スバル興業 500 9,210.00 4,605,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,600 1,121.00 2,914,600 貸付株式数 1,000 株
タナベコンサルティンググ
2,700 670.00 1,809,000 貸付株式数 1,000 株
ル
ビジネスB太田昭和 3,000 1,886.00 5,658,000 貸付株式数 600 株
ナ ガ ワ
2,000 7,240.00 14,480,000 貸付株式数 800 株
東京都競馬 6,100 3,815.00 23,271,500 貸付株式数 2,400 株
常磐興産 2,500 1,189.00 2,972,500 貸付株式数 1,000 株
カナモト 13,300 2,306.00 30,669,800
DTS 15,300 3,095.00 47,353,500
スクウェア・エニックス・
35,700 6,140.00 219,198,000
HD
シーイーシー 9,900 1,567.00 15,513,300
カプコン 70,600 4,250.00 300,050,000
西尾レントオール 6,700 3,205.00 21,473,500 貸付株式数 1,500 株
アイ・エス・ビー 3,600 1,309.00 4,712,400 貸付株式数 1,200 株
アゴーラ ホスピタリ
40,300 22.00 886,600 貸付株式数 15,600 株
ティーG
日本空港ビルデング 24,700 6,320.00 156,104,000 貸付株式数 10,300 株
トランス・コスモス 9,000 3,275.00 29,475,000 貸付株式数 3,200 株
乃村工藝社 31,800 939.00 29,860,200
ジャステック 4,200 1,199.00 5,035,800 貸付株式数 1,600 株
SCSK 58,000 2,086.00 120,988,000
藤田観光 3,200 2,860.00 9,152,000 貸付株式数 1,200 株
KNT-CTホールディン
4,300 1,613.00 6,935,900 貸付株式数 1,700 株
グス
日本管財 7,700 2,524.00 19,434,800
トーカイ 6,400 1,917.00 12,268,800 貸付株式数 100 株
白 洋 舎
700 1,830.00 1,281,000 貸付株式数 300 株
セコム 74,100 7,945.00 588,724,500
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NSW 2,800 2,134.00 5,975,200
セントラル警備保障 3,900 2,369.00 9,239,100 貸付株式数 1,500 株
アイネス 4,900 1,367.00 6,698,300 貸付株式数 2,300 株
丹青社 14,100 700.00 9,870,000
メイテツク 29,100 2,457.00 71,498,700
TKC 12,800 3,625.00 46,400,000
富士ソフト 8,000 7,590.00 60,720,000 貸付株式数 400 株
応用地質 7,000 2,176.00 15,232,000
船井総研ホールディン 15,300 2,729.00 41,753,700 貸付株式数 4,800 株
NSD 25,400 2,402.00 61,010,800
進学会ホールディングス 2,600 301.00 782,600 貸付株式数 900 株
丸紅建材リース 600 1,729.00 1,037,400 貸付株式数 200 株
オ オ バ
4,500 658.00 2,961,000 貸付株式数 1,800 株
コナミグループ 30,400 6,030.00 183,312,000
いであ 1,600 1,733.00 2,772,800 貸付株式数 600 株
学 究 社
2,800 1,809.00 5,065,200
ベネッセホールディングス 27,200 2,008.00 54,617,600
イオンディライト 8,100 2,990.00 24,219,000
ナック 3,000 926.00 2,778,000 貸付株式数 1,200 株
福井コンピュータHLDS 5,000 2,814.00 14,070,000 貸付株式数 1,400 株
ダイセキ 14,900 4,530.00 67,497,000 貸付株式数 5,400 株
ステップ 3,000 1,793.00 5,379,000 貸付株式数 200 株
日鉄物産 5,100 5,020.00 25,602,000
泉州電業 3,600 3,265.00 11,754,000 貸付株式数 1,400 株
元気寿司 2,300 3,125.00 7,187,500 貸付株式数 900 株
トラスコ中山 15,700 2,145.00 33,676,500
ヤマダホールディングス 306,900 468.00 143,629,200
オートバックスセブン 25,900 1,421.00 36,803,900 貸付株式数 9,300 株
モリト 5,200 749.00 3,894,800
アークランズ 10,900 1,495.00 16,295,500
ニトリホールディングス 30,300 15,670.00 474,801,000
2,400 株
グルメ杵屋 6,100 996.00 6,075,600 貸付株式数
(100 株 )
愛 眼
6,500 172.00 1,118,000 貸付株式数 2,700 株
ケーユーホールディングス 4,300 1,311.00 5,637,300
吉野家ホールディングス 29,300 2,323.00 68,063,900 貸付株式数 11,500 株
加藤産業 9,100 3,425.00 31,167,500
北恵 1,700 643.00 1,093,100 貸付株式数 600 株
イノテック 4,600 1,283.00 5,901,800
イエローハット 13,200 1,745.00 23,034,000 貸付株式数 4,600 株
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松屋フーズHLDGS 3,500 3,955.00 13,842,500 貸付株式数 1,200 株
JBCCホールディングス 5,100 1,925.00 9,817,500
JKホールディングス 5,900 1,014.00 5,982,600 貸付株式数 2,200 株
サガミホールディングス 12,000 1,189.00 14,268,000 貸付株式数 300 株
日 伝
4,900 1,741.00 8,530,900 貸付株式数 1,800 株
関西フードマーケット 6,800 1,255.00 8,534,000 貸付株式数 2,500 株
ミロク情報サービス 6,500 1,458.00 9,477,000 貸付株式数 700 株
北沢産業 4,000 199.00 796,000 貸付株式数 700 株
杉本商事 3,300 1,985.00 6,550,500 貸付株式数 1,200 株
因幡電機産業 19,200 2,741.00 52,627,200
王将フードサービス 4,900 6,020.00 29,498,000 貸付株式数 1,700 株
プレナス 1,000 2,637.00 2,637,000
ミニストップ 5,500 1,420.00 7,810,000 貸付株式数 2,000 株
アークス 13,700 2,103.00 28,811,100 貸付株式数 5,000 株
バローホールディングス 14,300 1,775.00 25,382,500
東 テ ク
2,500 3,135.00 7,837,500
ミスミグループ本社 112,900 3,225.00 364,102,500
アルテック 3,800 306.00 1,162,800
ベ ル ク
3,700 5,730.00 21,201,000
大 庄
4,100 1,040.00 4,264,000 貸付株式数 1,600 株
タキヒヨー 1,700 855.00 1,453,500 貸付株式数 800 株
ファーストリテイリング 11,200 80,700.00 903,840,000
ソフトバンクグループ 410,500 6,018.00 2,470,389,000
蔵王産業 1,100 1,736.00 1,909,600
スズケン 26,900 3,650.00 98,185,000
サンドラッグ 28,400 3,795.00 107,778,000
サックスバーホールディン
7,100 718.00 5,097,800 貸付株式数 2,400 株
グ
ジェコス 4,700 795.00 3,736,500
ヤマザワ 1,100 1,290.00 1,419,000 貸付株式数 600 株
や ま や
1,700 2,463.00 4,187,100 貸付株式数 600 株
グローセル 8,100 434.00 3,515,400 貸付株式数 3,000 株
ベルーナ 18,000 684.00 12,312,000 貸付株式数 100 株
合計 197,542,891,460
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソニーグループ 20,000 株 キーエンス 5,000 株
本田技研 30,000 株 三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
三井住友フィナンシャルG 30,000 株
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2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
1,253,840,414 852,713,701
コール・ローン
5,197,745,150 9,706,458,321
株式
233,939,162,230 266,686,770,469
投資証券
5,936,676,564 6,559,293,925
派生商品評価勘定
15,064,734 18,399,158
未収入金
2,238,533 2,691,322
未収配当金
175,151,202 267,062,544
差入委託証拠金
5,012,129,733 5,105,362,859
流動資産合計
251,532,008,560 289,198,752,299
資産合計
251,532,008,560 289,198,752,299
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
117,532,109 554,457,124
未払解約金
52,225,700 3,650,800
流動負債合計
169,757,809 558,107,924
負債合計
169,757,809 558,107,924
純資産の部
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元本等
元本
※ 1 61,674,819,062 69,638,060,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
189,687,431,689 219,002,584,337
元本等合計
251,362,250,751 288,640,644,375
純資産合計
251,362,250,751 288,640,644,375
負債純資産合計 251,532,008,560 289,198,752,299
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日 2021 年 12 月 21 日
期首元本額 53,363,008,733 円 61,674,819,062 円
期中追加設定元本額 13,771,213,468 円 13,672,424,231 円
期中一部解約元本額 5,459,403,139 円 5,709,183,255 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 371,481,601 円 301,093,386 円
VA
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ダイワ国内重視バランスファ 4,453,234 円 3,459,588 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 55,423,826 円 36,734,762 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 7,408,815 円 6,474,561 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 234,345,757 円 179,363,294 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 39,683,312 円 69,674,877 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 504,665,975 円 523,783,713 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,509,703,166 円 3,060,018,121 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 510,646,780 円 642,031,802 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 15,516,248 円 18,445,438 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 33,893,242 円 48,152,485 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 4,215,042,571 円 6,023,455,760 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 1,121,933,019 円 1,382,417,663 円
iFree 年金バランス 184,000,246 円 256,336,275 円
DCダイワ外国株式インデッ 38,684,682,327 円 43,954,399,858 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 506,389,345 円 525,128,068 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 933,195,084 円 1,008,584,575 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 757,548,873 円 832,693,698 円
0
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大和DC海外株式インデック 1,729,006,952 円 1,901,552,608 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 12,891,171 円 12,267,820 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 11,150,747 円 12,252,667 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 833,306,342 円 1,405,540,804 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,690,959 円 1,875,196 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 2,174,143 円 2,214,762 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 3,645,733 円 4,705,642 円
バランス70
ダイワ先進国株式インデック -円 4,349,275 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
ダイワ世界バランスファンド 107,772,790 円 75,082,129 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 208,616,060 円 55,630,821 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 1,455,327,992 円 1,203,874,057 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 73,750,723 円 62,417,353 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 194,296,563 円 -円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 209,089,795 円 171,714,594 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 943,001,516 円 1,158,534,062 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 333,687,374 円 428,235,087 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,912,422,156 円 1,278,896,305 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,851,280,025 円 2,899,354,934 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 12,394,062 円 10,503,837 円
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ダイワライフスタイル50 49,684,792 円 43,488,340 円
ダイワライフスタイル75 39,615,746 円 33,321,821 円
計 61,674,819,062 円 69,638,060,038 円
2. 期末日における受益権の総数 61,674,819,062 口 69,638,060,038 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 12 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 1,641,386,529 △ 7,317,666,326
投資証券 139,215,780 △ 162,880,772
合計 △ 1,502,170,749 △ 7,480,547,098
「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 12 月
(注)
1 日から 2021 年 12 月 20 日まで、及び 2022 年 12 月 1 日から 2022 年 12 月 19 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 12 月 20 日 現在 2022 年 12 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 11,789,789,327 - 11,689,355,558 △ 100,433,769 15,921,824,688 - 15,417,025,282 △ 504,799,406
合計 11,789,789,327 - 11,689,355,558 △ 100,433,769 15,921,824,688 - 15,417,025,282 △ 504,799,406
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 12 月 20 日 現在 2022 年 12 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 5,341,793,100 - 5,339,759,494 △ 2,033,606 9,898,107,170 - 9,866,848,610 △ 31,258,560
アメリカ・ドル 3,209,117,795 - 3,214,039,490 4,921,695 6,311,592,350 - 6,287,063,110 △ 24,529,240
イギリス・ポン 253,116,898 - 252,600,432 △ 516,466 628,979,230 - 628,593,720 △ 385,510
ド
オーストラリ 282,982,560 - 283,180,450 197,890 388,552,560 - 382,492,740 △ 6,059,820
ア・ドル
カナダ・ドル 325,848,643 - 323,516,372 △ 2,332,271 599,086,420 - 586,109,540 △ 12,976,880
スイス・フラ 307,969,224 - 307,656,500 △ 312,724 625,658,000 - 627,512,760 1,854,760
ン
ユーロ 962,757,980 - 958,766,250 △ 3,991,730 1,344,238,610 - 1,355,076,740 10,838,130
合計 5,341,793,100 - 5,339,759,494 △ 2,033,606 9,898,107,170 - 9,866,848,610 △ 31,258,560
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 4.0756 円 4.1449 円
( 1 万口当たり純資産額) (40,756 円 ) (41,449 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
5,000 133.350 666,750.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
12,900 151.000 1,947,900.000
FIRST SOLAR INC
4,300 155.080 666,844.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,700 173.850 1,338,645.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
5,700 103.920 592,344.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,700 157.720 425,844.000
SYNCHRONY FINANCIAL
21,100 33.210 700,731.000
ABBOTT LABORATORIES
75,366 106.910 8,057,379.060
HOWMET AEROSPACE INC
16,083 38.130 613,244.790
VERISK ANALYTICS INC
6,800 175.020 1,190,136.000
LAS VEGAS SANDS CORP
14,800 47.490 702,852.000
AMPHENOL CORP-CL A
25,600 77.660 1,988,096.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,900 367.030 697,357.000
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
26,200 69.220 1,813,564.000
QORVO INC
4,420 94.590 418,087.800
AFLAC INC
25,800 69.020 1,780,716.000
DARDEN RESTAURANTS INC
5,300 139.900 741,470.000
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LIVE NATION ENTERTAINMENT
7,400 69.370 513,338.000
IN
ADOBE INC
20,120 338.540 6,811,424.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,600 95.070 817,602.000
LULULEMON ATHLETICA INC
5,000 321.240 1,606,200.000
GARMIN LTD
6,600 91.190 601,854.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
9,500 316.420 3,005,990.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
29,000 209.740 6,082,460.000
WR BERKLEY CORP
9,142 72.050 658,681.100
AUTOZONE INC
820 2,380.450 1,951,969.000
DOLLAR TREE INC
9,571 142.650 1,365,303.150
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
51,300 8.690 445,797.000
CELANESE CORP
4,750 101.530 482,267.500
DR HORTON INC
14,216 89.380 1,270,626.080
DENTSPLY SIRONA INC
8,900 30.520 271,628.000
AUTODESK INC
9,400 192.400 1,808,560.000
MOODY'S CORP
7,100 281.760 2,000,496.000
DEVON ENERGY CORP
26,800 60.080 1,610,144.000
ALBEMARLE CORP
5,000 242.860 1,214,300.000
ATMOS ENERGY CORP
6,000 114.770 688,620.000
ALLIANT ENERGY CORP
10,800 54.610 589,788.000
CITIGROUP INC
83,373 44.350 3,697,592.550
AUTOMATIC DATA PROCESSING
17,900 247.050 4,422,195.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
22,100 94.570 2,089,997.000
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 357.230 546,561.900
HESS CORP
12,000 133.010 1,596,120.000
DAVITA INC
2,750 72.410 199,127.500
DANAHER CORP
29,750 262.030 7,795,392.500
FORTIVE CORP
14,500 63.840 925,680.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
24,000 100.760 2,418,240.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
24,100 92.310 2,224,671.000
BUNGE LTD
6,500 96.080 624,520.000
TE CONNECTIVITY LTD
13,795 116.440 1,606,289.800
APPLE INC
692,000 134.510 93,080,920.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,600 96.890 1,123,924.000
BOEING CO/THE
24,300 184.700 4,488,210.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,515 102.220 665,963.300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BECTON DICKINSON AND CO
12,299 249.510 3,068,723.490
LEIDOS HOLDINGS INC
5,600 104.790 586,824.000
NISOURCE INC
17,500 27.190 475,825.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,300 94.080 498,624.000
BANK OF NEW YORK MELLON
33,071 44.090 1,458,100.390
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
180,804 37.120 6,711,444.480
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
56,150 300.000 16,845,000.000
ANSYS INC
3,700 242.790 898,323.000
TRUIST FINANCIAL CORP
57,117 41.300 2,358,932.100
BLACKSTONE GROUP INC/THE
30,200 75.390 2,276,778.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
91,900 73.490 6,753,731.000
JPMORGAN CHASE & CO
126,270 129.290 16,325,448.300
T ROWE PRICE GROUP INC
9,700 110.520 1,072,044.000
LKQ CORP
11,100 52.630 584,193.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
13,312 65.860 876,728.320
CADENCE DESIGN SYS INC
11,800 163.200 1,925,760.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,700 312.180 1,467,246.000
DOLLAR GENERAL CORP
9,700 248.250 2,408,025.000
SERVICENOW INC
8,700 394.370 3,431,019.000
CATERPILLAR INC
22,700 232.720 5,282,744.000
BROWN & BROWN INC
10,400 55.500 577,200.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
10,700 46.500 497,550.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
2,200 215.420 473,924.000
CMS ENERGY CORP
12,500 61.910 773,875.000
MOSAIC CO/THE
14,900 45.360 675,864.000
DELTA AIR LINES INC
6,900 33.110 228,459.000
CORNING INC
34,600 32.300 1,117,580.000
CISCO SYSTEMS INC
178,350 47.810 8,526,913.500
MORGAN STANLEY
55,352 86.860 4,807,874.720
MSCI INC
3,500 471.590 1,650,565.000
FAIR ISAAC CORP
1,100 590.630 649,693.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 246.500 345,100.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
9,900 50.680 501,732.000
BROADCOM INC
17,412 555.910 9,679,504.920
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,200 236.920 1,231,984.000
ARAMARK 10,000 41.510 415,100.000
DTE ENERGY COMPANY
8,400 115.820 972,888.000
CENTENE CORP
24,607 81.400 2,003,009.800
163/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CBOE GLOBAL MARKETS INC
4,600 124.020 570,492.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
21,400 38.330 820,262.000
DARLING INGREDIENTS INC
7,200 60.820 437,904.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
9,100 186.350 1,695,785.000
GARTNER INC
3,450 338.170 1,166,686.500
SPLUNK INC
7,000 87.400 611,800.000
DOMINION ENERGY INC
35,941 58.620 2,106,861.420
MONSTER BEVERAGE CORP
17,000 100.780 1,713,260.000
SMITH (A.O.) CORP
5,300 56.050 297,065.000
DEERE & CO
12,500 431.090 5,388,625.000
QUANTA SERVICES INC
6,200 143.270 888,274.000
POOL CORP
1,700 313.020 532,134.000
GLOBAL PAYMENTS INC
11,884 94.780 1,126,365.520
VMWARE INC-CLASS A
9,100 121.760 1,108,016.000
BURLINGTON STORES INC
2,800 185.800 520,240.000
NASDAQ INC
14,900 60.620 903,238.000
VAIL RESORTS INC
1,700 251.210 427,057.000
TARGA RESOURCES CORP
9,300 70.100 651,930.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
3,000 132.290 396,870.000
INC
WESTLAKE CORP
1,600 103.350 165,360.000
CONSOLIDATED EDISON INC
15,300 95.170 1,456,101.000
COGNEX CORP
7,500 47.880 359,100.000
WEBSTER FINANCIAL CORP
7,600 44.500 338,200.000
TELEFLEX INC
2,000 247.010 494,020.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,600 178.650 643,140.000
WEST PHARMACEUTICAL
3,200 226.100 723,520.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,000 407.980 407,980.000
CATALENT INC
7,400 44.260 327,524.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
6,000 168.260 1,009,560.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,500 334.890 837,225.000
CARLISLE COS INC
2,200 238.990 525,778.000
IDEX CORP
3,300 227.990 752,367.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
34,100 77.760 2,651,616.000
ROLLINS INC
9,207 36.760 338,449.320
AMETEK INC
9,900 136.770 1,354,023.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,500 80.110 841,155.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,450 54.340 350,493.000
164/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEICO CORP
1,900 151.850 288,515.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,800 94.680 265,104.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,600 428.380 685,408.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
11,200 80.580 902,496.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,800 320.300 576,540.000
COSTCO WHOLESALE CORP
19,060 461.450 8,795,237.000
EPAM SYSTEMS INC
2,500 333.300 833,250.000
RPM INTERNATIONAL INC
5,600 99.440 556,864.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,200 1,462.110 1,754,532.000
UGI CORP
9,000 36.690 330,210.000
CUMMINS INC
6,100 235.600 1,437,160.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
33,700 76.080 2,563,896.000
CDW CORP/DE
5,800 181.280 1,051,424.000
SIGNATURE BANK
2,650 113.870 301,755.500
COSTAR GROUP INC
17,000 77.980 1,325,660.000
SVB FINANCIAL GROUP
2,500 213.400 533,500.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,100 294.880 1,209,008.000
MERCADOLIBRE INC
1,890 843.980 1,595,122.200
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,100 177.550 550,405.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
11,816 130.990 1,547,777.840
IN
DEXCOM INC
16,900 114.630 1,937,247.000
NORDSON CORP
2,190 236.820 518,635.800
COPART INC
18,400 60.390 1,111,176.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,300 134.320 980,536.000
SEAGEN INC
6,000 129.610 777,660.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,200 198.210 634,272.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,400 206.940 703,596.000
TRANSDIGM GROUP INC
2,190 605.730 1,326,548.700
BIO-TECHNE CORP
6,720 82.380 553,593.600
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,100 117.190 480,479.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
9,400 112.880 1,061,072.000
KINDER MORGAN INC
87,681 17.690 1,551,076.890
HCA HEALTHCARE INC
9,900 239.050 2,366,595.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,600 278.590 445,744.000
COTERRA ENERGY INC
34,200 24.740 846,108.000
T-MOBILE US INC
27,027 142.360 3,847,563.720
ZILLOW GROUP INC - C
6,750 36.050 243,337.500
165/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA CO/THE
176,950 62.750 11,103,612.500
COCA-COLA EUROPACIFIC
9,500 54.080 513,760.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,950 108.540 754,353.000
FRANKLIN RESOURCES INC
12,400 25.740 319,176.000
CSX CORP
92,100 31.650 2,914,965.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,900 226.990 885,261.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
6,525 88.170 575,309.250
AMAZON.COM INC
394,800 87.860 34,687,128.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
26,700 73.010 1,949,367.000
EXXON MOBIL CORP
179,305 104.700 18,773,233.500
AES CORP
28,800 28.340 816,192.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,700 323.110 549,287.000
EOG RESOURCES INC
25,200 125.770 3,169,404.000
EQT CORP
14,100 37.240 525,084.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,800 84.980 577,864.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
500 729.680 364,840.000
ABIOMED INC
2,000 381.000 762,000.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,700 166.790 1,117,493.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,700 149.300 1,896,110.000
FORD MOTOR CO
170,023 12.120 2,060,678.760
EXACT SCIENCES CORP
7,600 51.920 394,592.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,137 18.700 133,461.900
ENTEGRIS INC
6,400 66.320 424,448.000
AERCAP HOLDINGS NV
6,200 57.250 354,950.000
FORTINET INC
28,800 51.920 1,495,296.000
MARKEL CORP
580 1,253.440 726,995.200
NEXTERA ENERGY INC
84,580 84.140 7,116,561.200
MASIMO CORP
2,200 142.590 313,698.000
FREEPORT-MCMORAN INC
61,508 38.360 2,359,446.880
INSULET CORP
3,000 298.990 896,970.000
US BANCORP
60,800 42.150 2,562,720.000
UNITED RENTALS INC
3,000 353.510 1,060,530.000
F5 NETWORKS INC
2,600 144.170 374,842.000
FASTENAL CO
24,700 47.870 1,182,389.000
FISERV INC
26,133 98.580 2,576,191.140
GENERAL ELECTRIC CO
47,206 77.650 3,665,545.900
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,800 199.440 358,992.000
166/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENERAL MOTORS CO
59,600 36.150 2,154,540.000
GENERAL DYNAMICS CORP
10,000 246.140 2,461,400.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
14,750 346.350 5,108,662.500
FIRST HORIZON CORP
23,900 24.410 583,399.000
ALPHABET INC-CL A
258,100 90.260 23,296,106.000
ALPHABET INC-CL C
238,540 90.860 21,673,744.400
OWENS CORNING
4,100 91.130 373,633.000
GENERAL MILLS INC
25,600 86.930 2,225,408.000
FIRSTENERGY CORP
23,418 40.930 958,498.740
GENUINE PARTS CO
6,150 176.810 1,087,381.500
FIFTH THIRD BANCORP
29,500 31.600 932,200.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,250 213.270 1,759,477.500
HALLIBURTON CO
39,100 35.850 1,401,735.000
REPLIGEN CORP
2,400 164.840 395,616.000
HOME DEPOT INC
44,150 323.340 14,275,461.000
ASSURANT INC
2,250 123.620 278,145.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
62,100 13.650 847,665.000
HUNTINGTON INGALLS
1,710 231.270 395,471.700
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
6,300 235.000 1,480,500.000
HUMANA INC
5,500 503.530 2,769,415.000
NXP SEMICONDUCTORS NV
11,300 163.720 1,850,036.000
HENRY SCHEIN INC
5,900 80.660 475,894.000
HP INC
47,300 26.720 1,263,856.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
55,900 15.640 874,276.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
6,828 38.880 265,472.640
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
8,500 58.070 493,595.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 39.030 115,138.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,900 61.030 970,377.000
KRAFT HEINZ CO/THE
31,703 39.920 1,265,583.760
ENPHASE ENERGY INC
5,800 303.390 1,759,662.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
38,900 140.160 5,452,224.000
HUBBELL INC
2,400 232.680 558,432.000
INTERNATIONAL PAPER CO
14,800 35.610 527,028.000
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS
5,600 57.130 319,928.000
INC
167/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOETIS INC
20,100 144.460 2,903,646.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,999 170.360 1,703,429.640
CHENIERE ENERGY INC
9,700 157.610 1,528,817.000
ALLEGION PLC
3,850 103.860 399,861.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 19.010 246,616.730
WASTE CONNECTIONS INC
11,137 134.500 1,497,926.500
JUNIPER NETWORKS INC
13,900 31.780 441,742.000
JM SMUCKER CO/THE
4,600 155.330 714,518.000
JOHNSON & JOHNSON
113,200 175.670 19,885,844.000
PLUG POWER INC
22,500 14.020 315,450.000
ABBVIE INC
76,072 160.480 12,208,034.560
HOLOGIC INC
10,800 73.730 796,284.000
KIMBERLY-CLARK CORP
14,500 135.320 1,962,140.000
KROGER CO
29,200 44.320 1,294,144.000
KLA CORP
6,200 385.540 2,390,348.000
LOCKHEED MARTIN CORP
10,300 481.790 4,962,437.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,100 181.250 561,875.000
BATH AND BODY WORKS INC
10,500 40.310 423,255.000
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
27,200 206.140 5,607,008.000
ELI LILLY & CO
34,785 359.870 12,518,077.950
LAM RESEARCH CORP
5,880 443.920 2,610,249.600
LOEWS CORP
8,600 55.800 479,880.000
LINCOLN NATIONAL CORP
7,049 29.170 205,619.330
MCDONALD'S CORP
31,750 266.120 8,449,310.000
3M CO
23,790 121.690 2,895,005.100
META PLATFORMS INC CLASS A
98,200 119.430 11,728,026.000
S&P GLOBAL INC
14,639 339.600 4,971,404.400
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,700 348.220 940,194.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,420 320.530 775,682.600
ALCOA CORP
7,700 42.720 328,944.000
PHILLIPS 66
20,700 100.640 2,083,248.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 35.660 572,343.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,800 83.410 900,828.000
METLIFE INC
29,200 71.470 2,086,924.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
36,700 38.990 1,430,933.000
ARISTA NETWORKS INC
10,500 123.660 1,298,430.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
7,198 252.440 1,817,063.120
168/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METTLER-TOLEDO
1,000 1,428.190 1,428,190.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
43,623 28.370 1,237,584.510
ROCKWELL AUTOMATION INC
5,000 253.070 1,265,350.000
MERCK & CO. INC.
109,121 109.200 11,916,013.200
DUPONT DE NEMOURS INC
21,551 67.910 1,463,528.410
MASCO CORP
9,800 47.420 464,716.000
M & T BANK CORP
7,599 140.050 1,064,239.950
MARSH & MCLENNAN COS
21,470 165.190 3,546,629.300
BLACK KNIGHT INC
6,750 58.630 395,752.500
HEICO CORP-CLASS A
3,220 118.250 380,765.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
11,902 153.790 1,830,408.580
A
WORKDAY INC-CLASS A
8,700 175.220 1,524,414.000
BLOCK INC CLASS A
22,812 62.510 1,425,978.120
TRANSUNION 8,300 57.280 475,424.000
VISTRA CORP
17,600 24.070 423,632.000
NOVOCURE LTD
4,150 74.780 310,337.000
NETAPP INC
9,500 60.320 573,040.000
NIKE INC -CL B
54,400 105.950 5,763,680.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
10,100 250.600 2,531,060.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
23,800 72.670 1,729,546.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,405 106.750 897,233.750
ALLY FINANCIAL INC
14,200 24.550 348,610.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,300 529.870 3,338,181.000
APTIV PLC
11,700 93.480 1,093,716.000
NEWMONT CORP
34,211 46.140 1,578,495.540
MCKESSON CORP
6,200 372.640 2,310,368.000
XYLEM INC
7,800 109.910 857,298.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
66,700 100.280 6,688,676.000
NUCOR CORP
11,300 133.600 1,509,680.000
WESTERN UNION CO
16,746 13.280 222,386.880
GODADDY INC - CLASS A
6,800 74.170 504,356.000
NEWELL BRANDS INC
16,442 13.070 214,896.940
EVERGY INC
9,950 61.910 616,004.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
40,124 62.530 2,508,953.720
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,150 269.450 309,867.500
OKTA INC
6,500 67.920 441,480.000
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 69.620 389,872.000
169/331
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
17,305 12.020 208,006.100
LINDE PLC
21,446 329.630 7,069,244.980
WIX.COM LTD
2,610 80.890 211,122.900
EQUITABLE HOLDINGS INC
15,800 28.810 455,198.000
KKR & CO INC
24,000 46.580 1,117,920.000
PAYCHEX INC
13,900 115.960 1,611,844.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,700 811.770 2,191,779.000
ALTRIA GROUP INC
77,500 46.560 3,608,400.000
P G & E CORP
64,200 16.080 1,032,336.000
PFIZER INC
241,613 51.400 12,418,908.200
CIGNA CORP
13,100 327.290 4,287,499.000
DELL TECHNOLOGIES -C
11,801 39.250 463,189.250
XCEL ENERGY INC
23,600 69.920 1,650,112.000
STERIS PLC
4,300 183.030 787,029.000
SEA LTD-ADR
16,700 53.690 896,623.000
FOX CORP - CLASS B
6,033 28.680 173,026.440
FOX CORP - CLASS A
12,799 30.740 393,441.260
STRYKER CORP
14,680 239.840 3,520,851.200
DOW INC
30,918 49.800 1,539,716.400
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
4,500 62.890 283,005.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,700 69.860 677,642.000
PARKER HANNIFIN CORP
5,500 285.750 1,571,625.000
UBER TECHNOLOGIES INC
64,000 25.970 1,662,080.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
9,800 218.920 2,145,416.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
102,667 150.440 15,445,223.480
EXELON CORP
42,722 41.930 1,791,333.460
INGERSOLL-RAND INC
17,308 51.800 896,554.400
NVR INC
130 4,815.880 626,064.400
CONOCOPHILLIPS 54,702 110.440 6,041,288.880
TWILIO INC - A
7,500 47.920 359,400.000
DOCUSIGN INC
8,300 56.270 467,041.000
PAYCOM SOFTWARE INC
2,200 311.400 685,080.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,700 63.890 364,173.000
PEPSICO INC
59,400 180.340 10,712,196.000
CYBERARK SOFTWARE
1,920 131.950 253,344.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
12,100 23.200 280,720.000
170/331
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONGODB INC
2,900 203.100 588,990.000
SNAP INC - A
48,100 8.470 407,407.000
CORTEVA INC
30,868 59.780 1,845,289.040
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
16,000 97.870 1,565,920.000
AMCOR PLC
64,100 12.080 774,328.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
8,700 111.500 970,050.000
A
ROKU INC
5,200 45.850 238,420.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,800 152.400 1,188,720.000
ACCENTURE PLC-CL A
27,200 264.480 7,193,856.000
PENTAIR PLC
7,075 43.440 307,338.000
QUALCOMM INC
48,400 114.530 5,543,252.000
INVESCO LTD
14,100 18.390 259,299.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,650 140.160 371,424.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,600 84.920 900,152.000
DATADOG INC - CLASS A
10,700 77.830 832,781.000
PINTEREST INC- CLASS A
25,100 24.800 622,480.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,600 723.170 3,326,582.000
REPUBLIC SERVICES INC
9,500 131.550 1,249,725.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,700 1,938.550 3,295,535.000
ROSS STORES INC
15,100 113.950 1,720,645.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
4,030 130.580 526,237.400
RESMED INC
6,300 209.800 1,321,740.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
5,030 149.240 750,677.200
ROBERT HALF INTL INC
4,700 73.090 343,523.000
MODERNA INC
14,300 193.290 2,764,047.000
HUBSPOT INC
1,980 295.480 585,050.400
PERKINELMER INC
5,400 137.660 743,364.000
CARRIER GLOBAL CORP
36,187 41.750 1,510,807.250
OTIS WORLDWIDE CORP
18,138 78.600 1,425,646.800
BILL.COM HOLDINGS INC
4,100 111.210 455,961.000
AVANTOR INC
29,300 20.700 606,510.000
CARLYLE GROUP INC/THE
8,600 29.490 253,614.000
DYNATRACE INC
8,700 38.700 336,690.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
19,100 46.150 881,465.000
REGIONS FINANCIAL CORP
40,185 20.580 827,007.300
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
11,000 29.800 327,800.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
15,100 40.210 607,171.000
MATCH GROUP INC
12,200 41.940 511,668.000
171/331
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORP
80,018 168.720 13,500,636.960
ZSCALER INC
3,700 114.210 422,577.000
EDISON INTERNATIONAL
16,400 65.100 1,067,640.000
ETSY INC
5,500 126.320 694,760.000
TESLA INC
114,850 150.230 17,253,915.500
SNOWFLAKE INC-CLASS A
9,600 142.450 1,367,520.000
GEN DIGITAL INC
25,900 21.610 559,699.000
UNITY SOFTWARE INC
10,800 28.990 313,092.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,602 76.310 503,798.620
SYNOPSYS INC
6,600 329.120 2,172,192.000
CHEWY INC - CLASS A
3,950 42.410 167,519.500
CLOUDFLARE INC - CLASS A
11,000 47.540 522,940.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,905 304.960 1,495,828.800
A
VIATRIS INC
52,321 10.960 573,438.160
DOORDASH INC - A
10,250 52.520 538,330.000
ROBLOX CORP -CLASS A
15,300 27.620 422,586.000
AIRBNB INC-CLASS A
16,300 89.570 1,459,991.000
CBRE GROUP INC - A
13,800 75.800 1,046,040.000
SOUTHERN CO/THE
46,900 69.430 3,256,267.000
SYSCO CORP
21,800 78.680 1,715,224.000
TRAVELERS COS INC/THE
10,203 182.800 1,865,108.400
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 66.470 166,175.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,000 58.260 291,300.000
STEEL DYNAMICS INC
7,850 101.020 793,007.000
SCHLUMBERGER LTD
60,852 49.380 3,004,871.760
SENSATA TECHNOLOGIES
6,700 40.950 274,365.000
HOLDING
AFFIRM HOLDINGS INC
7,700 10.120 77,924.000
AT&T INC
306,691 18.490 5,670,716.590
APA CORP
14,400 43.790 630,576.000
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,450 37.280 240,456.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
18,600 65.380 1,216,068.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC
9,200 47.260 434,792.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
10,600 240.470 2,548,982.000
SEMPRA ENERGY
13,500 157.320 2,123,820.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
8,400 37.330 313,572.000
CLARIVATE PLC
13,400 8.320 111,488.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
71,900 6.900 496,110.000
172/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
8,450 52.130 440,498.500
COINBASE GLOBAL INC -CLASS
5,300 36.600 193,980.000
A
TEXAS INSTRUMENTS INC
39,300 169.550 6,663,315.000
SALESFORCE.COM INC
43,066 128.270 5,524,075.820
WESTROCK CO
10,700 35.070 375,249.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
17,209 62.510 1,075,734.590
INC CLASS
JOHNSON CONTROLS
29,634 63.350 1,877,313.900
INTERNATION
TERADYNE INC
6,600 89.020 587,532.000
UNION PACIFIC CORP
26,880 210.210 5,650,444.800
MARATHON OIL CORP
29,900 27.330 817,167.000
MARATHON PETROLEUM CORP
21,388 109.750 2,347,333.000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
63,479 98.340 6,242,524.860
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
31,500 178.200 5,613,300.000
IQVIA HOLDINGS INC
8,004 203.780 1,631,055.120
AMEREN CORPORATION
11,100 87.730 973,803.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
40,266 523.700 21,087,304.200
TOAST INC CLASS A
11,000 18.760 206,360.000
VERISIGN INC
4,100 200.650 822,665.000
LUCID GROUP INC
16,800 7.370 123,816.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS
13,700 22.480 307,976.000
A (PRO
VALERO ENERGY CORP
16,942 119.370 2,022,366.540
ULTA BEAUTY INC
2,200 451.120 992,464.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
11,288 36.890 416,414.320
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,830 135.770 384,229.100
ELEVANCE HEALTH INC
10,300 502.050 5,171,115.000
WALT DISNEY CO/THE
78,462 90.080 7,067,856.960
WELLS FARGO & CO
163,322 41.190 6,727,233.180
WASTE MANAGEMENT INC
17,800 161.790 2,879,862.000
WILLIAMS COS INC
52,500 32.350 1,698,375.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,800 210.510 1,010,448.000
WHIRLPOOL CORP
2,400 141.490 339,576.000
WALMART INC
64,900 142.750 9,264,475.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
9,000 125.580 1,130,220.000
WYNN RESORTS LTD
4,500 86.010 387,045.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A
55,900 3.190 178,321.000
173/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WABTEC CORP
7,411 99.250 735,541.750
TJX COMPANIES INC
50,000 77.650 3,882,500.000
WATERS CORP
2,600 338.480 880,048.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
2,200 248.920 547,624.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
31,600 39.050 1,233,980.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,863 240.560 1,169,843.280
WESTERN DIGITAL CORP
13,600 31.940 434,384.000
WEC ENERGY GROUP INC
13,600 95.130 1,293,768.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
21,500 59.240 1,273,660.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
70,450 206.890 14,575,400.500
PPL CORP
31,700 29.130 923,421.000
CONSTELLATION ENERGY CORP
14,124 88.200 1,245,736.800
WHEN ISS
PULTEGROUP INC
9,850 46.300 456,055.000
WARNER BROS. DISCOVERY INC
99,253 9.910 983,597.230
SERIES
PPG INDUSTRIES INC
10,100 126.170 1,274,317.000
NORTHERN TRUST CORP
8,500 86.950 739,075.000
FERGUSON PLC
9,300 124.330 1,156,269.000
NVIDIA CORP
107,180 165.710 17,760,797.800
PNC FINANCIAL SERVICES
17,613 150.390 2,648,819.070
GROUP
ASPEN TECHNOLOGY CORP
1,300 201.110 261,443.000
ZIM INTEGRATED SHIPPING
3,500 17.550 61,425.000
SERVICES L
TYSON FOODS INC-CL A
12,500 61.840 773,000.000
NETFLIX INC
19,090 290.710 5,549,653.900
THERMO FISHER SCIENTIFIC
16,900 536.440 9,065,836.000
INC
NRG ENERGY INC
9,850 31.050 305,842.500
GLOBE LIFE INC
3,855 116.500 449,107.500
FIRST REPUBLIC BANK/CA
7,900 121.050 956,295.000
TEXTRON INC
8,900 70.000 623,000.000
NEWS CORP - CLASS A
16,687 17.830 297,529.210
TEXAS PACIFIC LAND CORP
250 2,516.990 629,247.500
OMNICOM GROUP
8,800 77.130 678,744.000
JACOBS SOLUTIONS INC
5,520 119.070 657,266.400
174/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORACLE CORP
68,833 79.580 5,477,730.140
MASTERCARD INC - A
37,100 345.840 12,830,664.000
ONEOK INC
19,200 64.490 1,238,208.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
40,152 5.410 217,222.320
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,600 424.360 1,952,056.000
AMERCO NON VOTING SERIES N
3,600 53.060 191,016.000
ARES MANAGEMENT CORP CLASS
6,900 68.140 470,166.000
A
CHESAPEAKE ENERGY CORP
4,600 97.650 449,190.000
HF SINCLAIR CORP
7,300 50.760 370,548.000
OVINTIV INC
11,300 50.170 566,921.000
YUM! BRANDS INC
12,300 129.370 1,591,251.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
7,200 100.760 725,472.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
8,200 51.180 419,676.000
B
BANK OF AMERICA CORP
311,301 31.700 9,868,241.700
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,000 396.460 792,920.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,000 108.630 869,040.000
AMERICAN EXPRESS CO
27,400 146.300 4,008,620.000
MASTERBRAND INC
5,600 9.300 52,080.000
ANALOG DEVICES INC
22,091 166.820 3,685,220.620
ADVANCED MICRO DEVICES
69,527 65.410 4,547,761.070
AMERICAN INTERNATIONAL
32,972 62.570 2,063,058.040
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,900 93.010 641,769.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,900 53.410 528,759.000
AVERY DENNISON CORP
3,530 179.290 632,893.700
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
22,300 55.560 1,238,988.000
EMERSON ELECTRIC CO
25,400 94.960 2,411,984.000
AON PLC-CLASS A
9,100 298.760 2,718,716.000
AMGEN INC
23,000 267.410 6,150,430.000
EATON CORP PLC
17,136 154.500 2,647,512.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,900 231.360 1,596,384.000
APPLIED MATERIALS INC
37,000 104.730 3,875,010.000
CME GROUP INC
15,500 171.120 2,652,360.000
ECOLAB INC
11,000 144.050 1,584,550.000
EQUIFAX INC
5,300 191.900 1,017,070.000
GILEAD SCIENCES INC
54,000 86.760 4,685,040.000
175/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEURIG DR PEPPER INC
33,500 36.070 1,208,345.000
HORMEL FOODS CORP
12,900 45.660 589,014.000
STATE STREET CORP
15,813 77.700 1,228,670.100
SCHWAB (CHARLES) CORP
62,640 78.190 4,897,821.600
BAXTER INTERNATIONAL INC
21,700 49.710 1,078,707.000
CAMPBELL SOUP CO
9,100 57.060 519,246.000
CROWN HOLDINGS INC
5,180 80.500 416,990.000
CARDINAL HEALTH INC
11,700 79.280 927,576.000
FEDEX CORP
10,600 171.720 1,820,232.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,754 90.100 1,509,535.400
FMC CORP
5,450 124.300 677,435.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
11,013 103.110 1,135,550.430
INTEL CORP
176,800 26.920 4,759,456.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
16,800 32.460 545,328.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,950 74.210 1,035,229.500
WOLFSPEED INC
5,500 77.060 423,830.000
ILLINOIS TOOL WORKS
13,300 216.790 2,883,307.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
38,600 5.960 230,056.000
ILLUMINA INC
6,800 199.540 1,356,872.000
SEALED AIR CORP
6,300 50.370 317,331.000
INTUITIVE SURGICAL INC
15,400 264.680 4,076,072.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,650 129.050 600,082.500
SNAP-ON INC
2,300 225.720 519,156.000
CARMAX INC
6,900 61.440 423,936.000
DUKE ENERGY CORP
33,228 100.340 3,334,097.520
TARGET CORP
19,800 146.450 2,899,710.000
DOVER CORP
6,200 133.480 827,576.000
WW GRAINGER INC
2,000 558.650 1,117,300.000
CINTAS CORP
3,900 445.280 1,736,592.000
CONAGRA BRANDS INC
20,700 38.010 786,807.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
6,400 86.990 556,736.000
CLOROX COMPANY
5,300 144.600 766,380.000
ENTERGY CORP
8,800 114.450 1,007,160.000
MICROSOFT CORP
305,000 244.690 74,630,450.000
INCYTE CORP
8,200 82.030 672,646.000
CVS HEALTH CORP
56,469 95.450 5,389,966.050
MEDTRONIC PLC
57,298 76.720 4,395,902.560
MICRON TECHNOLOGY INC
47,500 52.070 2,473,325.000
176/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKROCK INC
6,500 700.220 4,551,430.000
CENTERPOINT ENERGY INC
27,100 30.010 813,271.000
HASBRO INC
5,700 57.860 329,802.000
KELLOGG CO
11,000 71.290 784,190.000
KEYCORP 40,200 16.620 668,124.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
59,011 66.160 3,904,167.760
A
COOPER COS INC/THE
2,100 317.860 667,506.000
CHUBB LTD
17,999 211.680 3,810,028.320
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 105.120 283,824.000
ALLSTATE CORP
11,600 131.190 1,521,804.000
EBAY INC
24,900 41.000 1,020,900.000
PAYPAL HOLDINGS INC
47,350 69.260 3,279,461.000
EASTMAN CHEMICAL CO
5,200 82.330 428,116.000
DISH NETWORK CORP-A
10,700 14.410 154,187.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
10,000 240.940 2,409,400.000
TRIMBLE INC
10,700 49.830 533,181.000
LENNAR CORP-A
11,000 92.200 1,014,200.000
LEAR CORP
2,600 124.700 324,220.000
PROGRESSIVE CORP
25,200 126.450 3,186,540.000
PACCAR INC
15,037 98.230 1,477,084.510
BIOGEN INC
6,200 284.980 1,766,876.000
IDEXX LABORATORIES INC
3,600 407.710 1,467,756.000
STARBUCKS CORP
49,400 98.830 4,882,202.000
PTC INC
4,800 123.510 592,848.000
EVERSOURCE ENERGY
14,900 82.780 1,233,422.000
INTUIT INC
11,480 384.980 4,419,570.400
BORGWARNER INC
10,200 40.540 413,508.000
BEST BUY CO INC
8,850 79.480 703,398.000
BALL CORP
13,504 51.320 693,025.280
BOSTON SCIENTIFIC CORP
61,597 45.810 2,821,758.570
ELECTRONIC ARTS INC
12,000 121.740 1,460,880.000
VULCAN MATERIALS CO
5,700 177.170 1,009,869.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
11,000 304.800 3,352,800.000
VF CORP
14,200 26.370 374,454.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B
26,225 17.310 453,954.750
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,200 97.500 214,500.000
CARNIVAL CORP
42,500 8.450 359,125.000
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,800 15.130 329,834.000
177/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMCAST CORP-CLASS A
189,390 34.490 6,532,061.100
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,700 50.220 436,914.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
48,600 4.490 218,214.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,432,373,909.060
(195,117,973,892)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
SHELL PLC
305,297 22.430 6,847,811.710
HALEON PLC
213,986 3.127 669,241.210
BP PLC
788,177 4.554 3,589,358.050
UNILEVER PLC
107,054 41.410 4,433,106.140
BARCLAYS PLC
683,263 1.544 1,055,094.720
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
352,535 0.873 307,868.810
PRUDENTIAL PLC
115,661 10.565 1,221,958.460
NATWEST GROUP PLC
223,426 2.590 578,673.340
JOHNSON MATTHEY PLC
7,745 20.830 161,328.350
BAE SYSTEMS PLC
131,582 8.408 1,106,341.450
AVIVA PLC
115,648 4.361 504,340.920
AVEVA GROUP PLC
4,948 32.080 158,731.840
GSK 171,111 14.280 2,443,465.080
INFORMA PLC
60,095 6.076 365,137.220
MELROSE INDUSTRIES PLC
178,792 1.240 221,791.470
AUTO TRADER GROUP PLC
38,002 5.344 203,082.680
DCC PLC
3,964 40.680 161,255.520
OCADO GROUP PLC
23,827 6.296 150,014.790
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
3,107 108.550 337,264.850
PLC
HALMA PLC
15,995 20.670 330,616.650
ENTAIN PLC
24,059 13.235 318,420.860
JD SPORTS FASHION PLC
99,700 1.181 117,745.700
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,168 5.966 179,982.280
M&G PLC
104,504 1.801 188,211.700
RELX PLC
80,735 23.060 1,861,749.100
DIAGEO PLC
95,756 36.240 3,470,197.440
RIO TINTO PLC
47,305 56.120 2,654,756.600
STANDARD CHARTERED PLC
104,659 6.168 645,536.710
TESCO PLC
313,857 2.223 697,704.110
SMITH & NEPHEW PLC
36,648 10.800 395,798.400
GLENCORE PLC
410,631 5.311 2,180,861.240
178/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARGREAVES LANSDOWN PLC
15,095 8.540 128,911.300
SMITHS GROUP PLC
15,383 15.705 241,590.010
PEARSON PLC
28,363 9.194 260,769.420
SAINSBURY (J) PLC
71,864 2.179 156,591.650
NEXT PLC
5,311 56.260 298,796.860
TAYLOR WIMPEY PLC
146,673 1.005 147,406.360
WHITBREAD PLC
8,127 26.020 211,464.540
BUNZL PLC
14,223 28.530 405,782.190
VODAFONE GROUP PLC
1,110,726 0.837 930,344.090
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,884 67.120 394,934.080
KINGFISHER PLC
78,711 2.287 180,012.050
WPP PLC
45,847 7.982 365,950.750
UNITED UTILITIES GROUP PLC
27,881 10.200 284,386.200
SEVERN TRENT PLC
10,232 26.940 275,650.080
RENTOKIL INITIAL PLC
108,366 5.178 561,119.140
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
30,107 57.360 1,726,937.520
ST JAMES'S PLACE PLC
22,937 10.940 250,930.780
SCHRODERS PLC
31,016 4.388 136,098.200
SSE PLC
44,916 16.885 758,406.660
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
43,245 3.997 172,850.260
ASTRAZENECA PLC
65,186 111.560 7,272,150.160
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
251,679 2.469 621,395.450
3I GROUP PLC
41,010 12.765 523,492.650
ASHTEAD GROUP PLC
18,552 47.580 882,704.160
SAGE GROUP PLC/THE
43,009 7.708 331,513.370
NATIONAL GRID PLC
154,032 9.958 1,533,850.650
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,850,013 0.451 1,287,635.870
IMPERIAL BRANDS PLC
38,161 20.500 782,300.500
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,618 37.980 175,391.640
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
89,852 32.935 2,959,275.620
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
15,062 15.530 233,912.860
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
839,526 4.922 4,132,566.730
ANGLO AMERICAN PLC
53,457 31.000 1,657,167.000
MONDI PLC
19,853 14.180 281,515.540
COMPASS GROUP PLC
74,218 19.010 1,410,884.180
PERSIMMON PLC
12,832 12.130 155,652.160
179/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BT GROUP PLC
345,300 1.129 390,016.350
COCA-COLA HBC AG-DI
8,521 19.360 164,966.560
BURBERRY GROUP PLC
16,061 20.400 327,644.400
INTERCONTINENTAL HOTELS
7,523 48.070 361,630.610
GROU
INTERTEK GROUP PLC
6,800 39.430 268,124.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
13,843 73.400 1,016,076.200
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
6,600 15.035 99,231.000
ADMIRAL GROUP PLC
7,500 20.150 151,125.000
ANTOFAGASTA PLC
16,670 14.580 243,048.600
ABRDN PLC
90,862 1.851 168,185.560
EXPERIAN PLC
38,728 28.590 1,107,233.520
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
73,985,069.880
(12,268,204,289)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
57,175 18.800 1,074,890.000
AZRIELI GROUP LTD
1,826 242.900 443,535.400
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
5,051 158.200 799,068.200
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM
89,000 6.050 538,450.000
CO
ICL GROUP LTD
32,721 25.500 834,385.500
ELBIT SYSTEMS LTD
1,230 580.000 713,400.000
BANK HAPOALIM BM
58,700 30.350 1,781,545.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
71,355 29.210 2,084,279.550
NICE LTD
2,936 689.400 2,024,078.400
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
7,128 113.600 809,740.800
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
11,103,372.850
(437,100,927)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
THE LOTTERY CORPORATION LTD
90,336 4.570 412,835.520
TELSTRA GROUP LTD
163,832 4.050 663,519.600
MEDIBANK PRIVATE LTD
105,094 2.940 308,976.360
BHP GROUP LTD
205,018 45.670 9,363,172.060
SOUTH32 LTD
187,789 4.100 769,934.900
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
76,829 35.600 2,735,112.400
FORTESCUE METALS GROUP LTD
68,528 20.130 1,379,468.640
180/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
127,924 30.400 3,888,889.600
WESTPAC BANKING CORP
141,707 23.300 3,301,773.100
SANTOS LTD
128,823 7.220 930,102.060
AUST AND NZ BANKING GROUP
120,941 23.620 2,856,626.420
RIO TINTO LTD
15,022 114.550 1,720,770.100
ORIGIN ENERGY LTD
68,887 7.240 498,741.880
AURIZON HOLDINGS LTD
75,100 3.870 290,637.000
PILBARA MINERALS LTD
113,184 4.100 464,054.400
XERO LTD
5,484 73.520 403,183.680
WASHINGTON H. SOUL
8,844 27.480 243,033.120
PATTINSON
COLES GROUP LTD
54,076 17.140 926,862.640
WISETECH GLOBAL LTD
5,992 54.500 326,564.000
IDP EDUCATION LTD
7,900 27.830 219,857.000
IGO LTD
30,405 13.920 423,237.600
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
47,271 10.660 503,908.860
REECE LTD
10,500 14.480 152,040.000
ENDEAVOUR GROUP
54,518 6.590 359,273.620
LTD/AUSTRALI
SEEK LTD
12,845 21.570 277,066.650
TREASURY WINE ESTATES LTD
29,301 13.320 390,289.320
NEWCREST MINING LTD
36,247 20.660 748,863.020
COMMONWEALTH BANK OF
68,827 105.980 7,294,285.460
AUSTRAL
AMPOL LTD
9,715 28.580 277,654.700
ORICA LTD
17,751 15.390 273,187.890
QBE INSURANCE GROUP LTD
60,251 13.150 792,300.650
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,120 34.310 1,685,307.200
QANTAS AIRWAYS LTD
35,469 6.230 220,971.870
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
17,415 29.480 513,394.200
MACQUARIE GROUP LTD
14,874 169.900 2,527,092.600
ARISTOCRAT LEISURE LTD
24,284 32.950 800,157.800
CSL LTD
19,493 291.680 5,685,718.240
WESFARMERS LTD
45,895 46.970 2,155,688.150
COCHLEAR LTD
2,670 206.800 552,156.000
BLUESCOPE STEEL LTD
19,124 17.280 330,462.720
SUNCORP GROUP LTD
51,271 11.820 606,023.220
ASX LTD
7,861 68.270 536,670.470
COMPUTERSHARE LTD
22,060 26.610 587,016.600
181/331
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
96,410 4.690 452,162.900
SONIC HEALTHCARE LTD
18,523 30.380 562,728.740
BRAMBLES LTD
56,158 12.430 698,043.940
MINERAL RESOURCES LTD
6,666 81.220 541,412.520
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,434 65.000 483,210.000
REA GROUP LTD
2,023 119.210 241,161.830
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
62,375,601.250
(5,693,021,126)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
34,100 61.250 2,088,625.000
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT
14,681 37.120 544,958.720
VOTING
IMPERIAL OIL LTD
9,500 63.860 606,670.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
800 2,118.260 1,694,608.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
12,087 90.430 1,093,027.410
WHEATON PRECIOUS METALS
18,900 53.350 1,008,315.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
7,350 198.100 1,456,035.000
BCE INC
4,930 60.390 297,722.700
FRANCO-NEVADA CORP
8,000 181.380 1,451,040.000
SUNCOR ENERGY INC
58,230 40.970 2,385,683.100
METRO INC/CN
10,000 76.690 766,900.000
NATIONAL BANK OF CANADA
14,100 92.400 1,302,840.000
BANK OF NOVA SCOTIA
50,000 65.240 3,262,000.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
37,800 55.440 2,095,632.000
TORONTO-DOMINION BANK
76,000 86.630 6,583,880.000
GREAT-WEST LIFECO INC
11,400 30.120 343,368.000
ROYAL BANK OF CANADA
58,050 127.960 7,428,078.000
TOURMALINE OIL CORP
13,300 71.150 946,295.000
TC ENERGY CORP
42,450 55.170 2,341,966.500
PEMBINA PIPELINE CORP
23,229 44.790 1,040,426.910
BARRICK GOLD CORP
73,900 23.140 1,710,046.000
CAE INC
13,300 26.570 353,381.000
THOMSON REUTERS CORP
7,112 155.750 1,107,694.000
EMPIRE CO LTD 'A'
6,500 35.750 232,375.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,500 98.960 346,360.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
6,150 59.210 364,141.500
182/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
17,600 18.980 334,048.000
COR
HYDRO ONE LTD
13,800 37.020 510,876.000
LOBLAW COMPANIES LTD
6,760 122.140 825,666.400
NORTHLAND POWER INC
9,400 38.940 366,036.000
WSP GLOBAL INC
5,200 162.550 845,260.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,300 100.450 331,485.000
PARKLAND CORP
6,600 29.680 195,888.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 27.860 167,160.000
EMERA INC
11,100 52.540 583,194.000
TFI INTERNATIONAL INC
3,300 144.370 476,421.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
5,400 37.470 202,338.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
14,800 60.910 901,468.000
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,600 103.930 166,288.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,600 11.480 282,408.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,117 69.950 1,337,234.150
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
26,700 9.410 251,247.000
AIR CANADA
6,500 18.950 123,175.000
KINROSS GOLD CORP
53,000 5.620 297,860.000
BANK OF MONTREAL
28,000 120.630 3,377,640.000
POWER CORP OF CANADA
23,100 32.610 753,291.000
SHOPIFY INC - CLASS A
49,800 49.400 2,460,120.000
NUTRIEN LTD
22,519 100.850 2,271,041.150
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,300 41.750 221,275.000
CAMECO CORP
18,300 29.720 543,876.000
FIRSTSERVICE CORP
1,700 166.460 282,982.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
7,100 38.760 275,196.000
VT
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,600 36.070 93,782.000
TELUS CORP
10,800 27.030 291,924.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
20,000 51.100 1,022,000.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,200 143.290 315,238.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
46,600 71.800 3,345,880.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,000 796.350 796,350.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,300 78.250 884,225.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,937 173.370 509,187.690
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,900 21.880 194,732.000
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
3,800 94.210 357,998.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
24,500 62.500 1,531,250.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENBRIDGE INC
84,600 52.540 4,444,884.000
BROOKFIELD CORP
58,725 44.400 2,607,390.000
MANULIFE FINANCIAL CORP
79,600 23.970 1,908,012.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
38,820 103.200 4,006,224.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
4,400 76.690 337,436.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,500 37.510 281,325.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
24,550 166.460 4,086,593.000
CGI INC - CLASS A
8,900 117.080 1,042,012.000
ONEX CORPORATION
2,900 65.240 189,196.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
20,000 36.350 727,000.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 37.280 115,568.000
TMX GROUP LTD
2,300 136.460 313,858.000
OPEN TEXT CORP
11,000 39.400 433,400.000
SAPUTO INC
10,200 34.120 348,024.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
24,600 27.300 671,580.000
FORTIS INC
20,000 55.060 1,101,200.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,400 75.470 332,068.000
LUNDIN MINING CORP
27,800 8.720 242,416.000
CENOVUS ENERGY INC
58,000 24.240 1,405,920.000
DOLLARAMA INC
11,500 81.000 931,500.000
ALTAGAS LTD
11,100 23.130 256,743.000
KEYERA CORP
8,800 28.660 252,208.000
ARC RESOURCES LTD
28,600 17.630 504,218.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
97,116,884.230
(9,675,755,175)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
120,200 3.620 435,124.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
54,500 30.720 1,674,240.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
83,700 33.840 2,832,408.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
61,875 5.560 344,025.000
KEPPEL CORP LTD
67,300 7.330 493,309.000
UOL GROUP LTD
20,000 6.720 134,400.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
18,900 8.170 154,413.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
4,400 28.070 123,508.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
156,500 12.190 1,907,735.000
CORP
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENTING SINGAPORE LTD
279,500 0.935 261,332.500
VENTURE CORP LTD
12,800 17.070 218,496.000
SINGAPORE
381,750 2.540 969,645.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
72,200 3.380 244,036.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
39,600 8.930 353,628.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
88,800 4.120 365,856.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
10,512,155.500
(1,055,840,898)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
140,483 16.515 2,320,076.740
ROCHE HOLDING AG-BR
1,180 369.800 436,364.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 628.000 175,840.000
ADECCO GROUP AG-REG
6,360 29.950 190,482.000
ROCHE HOLDING AG-
28,985 301.350 8,734,629.750
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
6,025 226.100 1,362,252.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 94,000.000 376,000.000
ABB LTD-REG
65,605 28.120 1,844,812.600
SWISS RE AG
12,444 84.160 1,047,287.040
NESTLE SA-REG
113,134 107.160 12,123,439.440
PARTNERS GROUP HOLDING AG
937 828.000 775,836.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,683 171.750 289,055.250
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
109,588 2.825 309,586.100
JULIUS BAER GROUP LTD
8,708 52.940 461,001.520
SGS SA-REG
263 2,139.000 562,557.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
934 163.000 152,242.000
TEMENOS AG - REG
2,500 51.100 127,750.000
VAT GROUP AG
1,117 265.400 296,451.800
BKW AG
942 126.600 119,257.200
ALCON INC
20,616 62.260 1,283,552.160
SIG GROUP N AG
13,000 20.800 270,400.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,159 253.800 294,154.200
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,207 438.500 2,721,769.500
BALOISE HOLDING AG - REG
1,800 138.900 250,020.000
CLARIANT AG-REG
8,678 14.830 128,694.740
NOVARTIS AG-REG
89,263 84.240 7,519,515.120
BARRY CALLEBAUT AG-REG
141 1,815.000 255,915.000
185/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,250 84.150 105,187.500
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
21,536 118.200 2,545,555.200
REG
SWISSCOM AG-REG
1,068 500.400 534,427.200
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,344 89.550 120,355.200
REG
GEBERIT AG-REG
1,480 436.200 645,576.000
GIVAUDAN-REG 381 2,884.000 1,098,804.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,614 104.450 481,932.300
SONOVA HOLDING AG-REG
2,220 219.100 486,402.000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,929 54.660 378,739.140
LONZA GROUP AG-REG
3,072 450.000 1,382,400.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,900 46.560 88,464.000
HOLCIM LTD
22,909 46.940 1,075,348.460
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,271 473.800 602,199.800
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,246 212.200 476,601.200
SWISS PRIME SITE-REG
3,025 78.700 238,067.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
42 9,420.000 395,640.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
55,084,641.160
(8,042,357,609)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
SAGAX CLASS B
8,813 233.900 2,061,360.700
INVESTOR CLASS A
23,050 195.900 4,515,495.000
VOLVO CAR CLASS B
24,808 47.125 1,169,077.000
ERICSSON LM-B SHS
130,588 59.760 7,803,938.880
VOLVO AB-B SHS
67,930 189.880 12,898,548.400
SKF AB-B SHARES
17,719 159.500 2,826,180.500
ELECTROLUX AB-SER B
10,164 140.000 1,422,960.000
TELE2 AB-B SHS
26,333 86.500 2,277,804.500
GETINGE AB-B SHS
10,572 216.800 2,292,009.600
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
73,028 117.500 8,580,790.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
65,759 103.100 6,779,752.900
SWEDBANK AB - A SHARES
40,966 171.100 7,009,282.600
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
33,756 111.440 3,761,768.640
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
28,004 134.000 3,752,536.000
SKANSKA AB-B SHS
15,724 164.350 2,584,239.400
SANDVIK AB
47,700 187.550 8,946,135.000
186/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTOR AB-B SHS
81,394 189.220 15,401,372.680
ATLAS COPCO AB-A SHS
120,575 126.540 15,257,560.500
VOLVO AB-A SHS
9,255 200.000 1,851,000.000
HOLMEN AB-B SHARES
4,336 414.200 1,795,971.200
SECURITAS AB-B SHS
22,743 83.140 1,890,853.020
TELIA CO AB
122,866 26.730 3,284,208.180
ALFA LAVAL AB
13,391 299.500 4,010,604.500
ATLAS COPCO AB-B SHS
70,161 114.320 8,020,805.520
ASSA ABLOY AB-B
45,126 229.000 10,333,854.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
6,027 252.300 1,520,612.100
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
26,268 49.600 1,302,892.800
INDUTRADE AB
12,629 213.500 2,696,291.500
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,807 219.700 1,715,197.900
LUNDBERGS AB-B SHS
3,513 444.300 1,560,825.900
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,843 199.300 1,363,809.900
LIFCO AB-B SHS
10,774 173.950 1,874,137.300
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
68,208 99.100 6,759,412.800
ESSITY AKTIEBOLAG-B
27,204 272.900 7,423,971.600
EMBRACER GROUP AB
30,041 50.720 1,523,679.520
BOLIDEN AB
12,642 392.350 4,960,088.700
EPIROC AB-A
30,436 189.000 5,752,404.000
EPIROC AB-B
18,025 165.800 2,988,545.000
HUSQVARNA AB-B SHS
19,395 73.340 1,422,429.300
NORDEA BANK ABP
151,748 107.180 16,264,350.640
EQT AB
13,781 221.500 3,052,491.500
EVOLUTION AB
8,167 1,004.400 8,202,934.800
KINNEVIK AB - B
10,431 143.450 1,496,326.950
HEXAGON AB-B SHS
87,750 113.350 9,946,462.500
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
7,118 252.500 1,797,295.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
224,152,268.430
(2,940,877,761)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
74,105 927.700 68,747,208.500
DANSKE BANK A/S
31,880 130.050 4,145,994.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
143 14,480.000 2,070,640.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
46,042 193.620 8,914,652.040
CARLSBERG AS-B
4,499 907.000 4,080,593.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOVOZYMES A/S-B SHARES
9,453 352.500 3,332,182.500
COLOPLAST-B 5,491 836.000 4,590,476.000
DSV PANALPINA A/S
8,480 1,084.000 9,192,320.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
370 1,524.500 564,065.000
DEMANT A/S
4,275 181.300 775,057.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
230 14,760.000 3,394,800.000
TRYG A/S
16,642 161.550 2,688,515.100
PANDORA A/S
4,000 490.000 1,960,000.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,875 508.600 2,479,425.000
GENMAB A/S
3,029 3,053.000 9,247,537.000
ORSTED A/S
8,744 619.300 5,415,159.200
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
131,598,624.840
(2,553,013,322)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
59,568 5.095 303,498.960
MERCURY NZ LTD
30,000 5.730 171,900.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
86,506 5.340 461,942.040
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
57,858 8.110 469,228.380
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
26,686 22.060 588,693.160
C
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,995,262.540
(173,587,841)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
42,995 185.550 7,977,722.250
NORSK HYDRO ASA
62,159 69.100 4,295,186.900
ORKLA ASA
34,715 70.540 2,448,796.100
TELENOR ASA
32,342 88.560 2,864,207.520
EQUINOR ASA
44,031 357.450 15,738,880.950
YARA INTERNATIONAL ASA
7,653 424.700 3,250,229.100
MOWI ASA
19,121 157.950 3,020,161.950
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
9,244 191.700 1,772,074.800
AKER BP ASA
14,606 301.500 4,403,709.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA
4,098 408.000 1,671,984.000
SALMAR ASA
3,020 357.200 1,078,744.000
ADEVINTA ASA
12,000 68.250 819,000.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
49,340,696.570
(680,408,206)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
30,189 22.250 671,705.250
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
18,873 29.955 565,340.710
EXOR NV
4,500 69.200 311,400.000
DR ING HC F PORSCHE PRF
4,737 93.640 443,572.680
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA
2,938 36.800 108,118.400
ENERGIAS RENOV
BAYER AG-REG
40,896 48.560 1,985,909.760
EVONIK INDUSTRIES AG
8,777 17.730 155,616.210
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
86,224 9.905 854,048.720
COMMERZBANK AG
44,394 8.144 361,544.730
VOLKSWAGEN AG
1,200 170.100 204,120.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
7,725 136.540 1,054,771.500
SIEMENS AG-REG
31,842 127.080 4,046,481.360
E.ON SE
93,460 8.928 834,410.880
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,783 82.620 1,138,751.460
GEA GROUP AG
6,337 38.560 244,354.720
CONTINENTAL AG
4,588 56.480 259,130.240
BASF SE
38,234 45.790 1,750,734.860
ALLIANZ SE-REG
17,002 197.860 3,364,015.720
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
7,415 65.660 486,868.900
RHEINMETALL AG
1,813 201.400 365,138.200
RWE AG
26,742 41.490 1,109,525.580
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
25,117 8.028 201,639.270
BRENNTAG SE
6,444 56.320 362,926.080
FRESENIUS SE & CO KGAA
17,639 25.580 451,205.620
UNITED INTERNET AG-REG
3,839 18.140 69,639.460
SHARE
SAP SE
43,465 99.450 4,322,594.250
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,832 296.600 1,729,771.200
ZALANDO SE
9,346 31.850 297,670.100
HEIDELBERGCEMENT AG
6,041 51.720 312,440.520
COVESTRO AG
8,095 35.660 288,667.700
RATIONAL AG
215 552.000 118,680.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 341.600 413,336.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
6,387 51.960 331,868.520
DELIVERY HERO SE
7,122 40.390 287,657.580
189/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,592 116.950 186,184.400
BECHTLE AG
3,238 33.420 108,213.960
NEMETSCHEK SE
2,284 47.730 109,015.320
SCOUT24 AG
3,600 49.560 178,416.000
AROUNDTOWN SA
38,000 2.380 90,440.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,765 48.100 565,896.500
KNORR-BREMSE AG
2,800 51.180 143,304.000
HELLOFRESH SE
6,516 20.880 136,054.080
SIEMENS ENERGY AG
18,174 16.575 301,234.050
BEIERSDORF AG
4,204 106.650 448,356.600
MERCK KGAA
5,380 181.200 974,856.000
ADIDAS AG
7,200 121.100 871,920.000
PUMA SE
4,163 52.340 217,891.420
HENKEL AG & CO KGAA
4,334 61.100 264,807.400
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
134,925 18.850 2,543,336.250
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
8,570 29.370 251,700.900
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
33,369 62.030 2,069,879.070
QIAGEN N.V.
9,482 46.130 437,404.660
INFINEON TECHNOLOGIES AG
54,363 29.660 1,612,406.580
HANNOVER RUECK SE
2,515 181.900 457,478.500
DEUTSCHE POST AG-REG
41,264 36.010 1,485,916.640
DEUTSCHE BOERSE AG
7,909 165.850 1,311,707.650
MTU AERO ENGINES AG
2,229 202.600 451,595.400
SYMRISE AG
5,539 104.400 578,271.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND
41,312 2.235 92,332.320
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
2,494 78.950 196,901.300
PRF
VONOVIA SE
29,815 21.500 641,022.500
LEG IMMOBILIEN SE
3,105 60.660 188,349.300
KONINKLIJKE PHILIPS NV
37,112 12.846 476,740.750
NN GROUP NV
11,292 40.910 461,955.720
ARCELORMITTAL 25,700 24.060 618,342.000
HEINEKEN NV
10,790 88.240 952,109.600
AEGON NV
72,059 4.561 328,661.090
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
43,531 27.150 1,181,866.650
N
AKZO NOBEL N.V.
7,582 63.760 483,428.320
KONINKLIJKE DSM NV
7,276 118.850 864,752.600
190/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOLTERS KLUWER
10,928 101.300 1,107,006.400
ING GROEP NV
156,862 11.268 1,767,521.010
KONINKLIJKE KPN NV
132,781 2.903 385,463.240
ASML HOLDING NV
16,921 540.500 9,145,800.500
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,700 12.510 208,917.000
IMCD NV
2,377 137.350 326,480.950
ADYEN NV
903 1,371.800 1,238,735.400
JUST EAT TAKEAWAY
7,220 19.816 143,071.520
PROSUS NV
35,480 63.800 2,263,624.000
JDE PEET'S NV
4,224 27.520 116,244.480
ASM INTERNATIONAL NV
1,949 254.300 495,630.700
RANDSTAD NV
4,987 55.920 278,873.040
HEINEKEN HOLDING NV
4,250 72.350 307,487.500
OCI NV
4,386 34.740 152,369.640
TOTALENERGIES SE
103,618 55.660 5,767,377.880
MICHELIN (CGDE)
28,298 25.840 731,220.320
AIR LIQUIDE SA
21,786 132.760 2,892,309.360
KERING 3,117 491.050 1,530,602.850
SCHNEIDER ELECTRIC SE
22,584 130.820 2,954,438.880
BOUYGUES SA
9,572 28.260 270,504.720
BNP PARIBAS
46,244 52.540 2,429,659.760
THALES SA
4,441 119.500 530,699.500
DANONE 26,733 48.625 1,299,892.120
CARREFOUR SA
24,454 15.575 380,871.050
VIVENDI 29,591 8.670 256,553.970
L'OREAL 10,055 335.750 3,375,966.250
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
20,549 44.610 916,690.890
LEGRAND SA
11,104 76.660 851,232.640
PERNOD RICARD SA
8,576 182.950 1,568,979.200
EURAZEO SE
1,724 58.000 99,992.000
SOCIETE GENERALE SA
33,661 22.405 754,174.700
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
11,518 693.800 7,991,188.400
VUI
ACCOR SA
6,717 23.940 160,804.980
CAPGEMINI SE
6,818 159.450 1,087,130.100
VALEO SA
8,400 17.405 146,202.000
PUBLICIS GROUPE
9,510 59.440 565,274.400
BUREAU VERITAS SA
12,262 24.380 298,947.560
EIFFAGE 3,474 91.800 318,913.200
191/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SODEXO SA
3,690 91.620 338,077.800
IPSEN 1,583 97.300 154,025.900
AMUNDI SA
2,569 51.800 133,074.200
TELEPERFORMANCE 2,468 213.600 527,164.800
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,600 25.480 91,728.000
EURONEXT NV
3,583 69.160 247,800.280
EUROFINS SCIENTIFIC
5,621 62.740 352,661.540
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,152 303.900 350,092.800
SEB SA
997 76.650 76,420.050
ESSILORLUXOTTICA 12,121 170.950 2,072,084.950
DASSAULT AVIATION SA
1,000 157.700 157,700.000
WORLDLINE SA
9,957 37.070 369,105.990
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
4,163 38.140 158,776.820
AXA SA
77,674 26.030 2,021,854.220
EDENRED 10,387 50.840 528,075.080
RENAULT SA
7,755 32.695 253,549.720
HERMES INTERNATIONAL
1,318 1,486.500 1,959,207.000
STMICROELECTRONICS NV
28,451 34.940 994,077.940
REMY COINTREAU
900 158.600 142,740.000
DASSAULT SYSTEMES SE
27,747 34.165 947,976.250
WENDEL 1,124 86.100 96,776.400
ORANGE 83,049 9.180 762,389.820
ALSTOM 13,348 22.820 304,601.360
SANOFI 47,495 87.620 4,161,511.900
VINCI SA
22,407 92.390 2,070,182.730
AIRBUS SE
24,606 109.980 2,706,167.880
VEOLIA ENVIRONNEMENT
27,767 24.230 672,794.410
CREDIT AGRICOLE SA
49,128 9.384 461,017.150
BIOMERIEUX 1,691 95.160 160,915.560
ENGIE 76,032 13.892 1,056,236.540
EDF 24,416 12.000 292,992.000
SAFRAN SA
14,228 115.820 1,647,886.960
ARKEMA 2,395 84.940 203,431.300
ADP 1,245 123.350 153,570.750
GETLINK SE
18,353 14.940 274,193.820
BOLLORE 35,675 5.125 182,834.370
UCB SA
5,274 73.120 385,634.880
KBC GROUP NV
10,435 56.800 592,708.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,200 74.120 311,304.000
192/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOLVAY SA
2,984 93.320 278,466.880
UMICORE 8,735 34.060 297,514.100
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
36,158 55.990 2,024,486.420
AGEAS 6,735 40.920 275,596.200
D'IETEREN GROUP
1,036 174.900 181,196.400
ELIA GROUP SA/NV
1,333 134.400 179,155.200
SOFINA 600 206.800 124,080.000
ARGENX SE
2,290 365.500 836,995.000
PRYSMIAN SPA
10,626 34.990 371,803.740
ASSICURAZIONI GENERALI
46,239 16.500 762,943.500
MEDIOBANCA SPA
24,407 8.908 217,417.550
TENARIS SA
19,697 15.370 302,742.890
UNICREDIT SPA
83,217 12.788 1,064,178.990
TELECOM ITALIA SPA
378,782 0.203 76,930.620
INTESA SANPAOLO
696,328 2.058 1,433,043.020
POSTE ITALIANE SPA
21,074 9.048 190,677.550
MONCLER SPA
8,261 49.190 406,358.590
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
4,217 39.600 166,993.200
ENI SPA
103,962 12.900 1,341,109.800
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
21,064 9.814 206,722.090
DIASORIN SPA
1,000 129.500 129,500.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
12,800 9.312 119,193.600
ITAL
NEXI SPA
25,005 7.360 184,036.800
AMPLIFON SPA
5,217 26.940 140,545.980
ENEL SPA
338,574 5.050 1,709,798.700
SNAM SPA
84,127 4.663 392,284.200
TERNA SPA
58,687 7.184 421,607.400
CNH INDUSTRIAL NV
42,691 14.945 638,016.990
FINECOBANK SPA
25,546 15.120 386,255.520
STELLANTIS NV
91,611 13.354 1,223,373.290
FERRARI NV
5,247 206.500 1,083,505.500
TELEFONICA SA
216,164 3.246 701,668.340
ENDESA SA
13,297 17.495 232,631.010
BANCO BILBAO VIZCAYA
267,700 5.398 1,445,044.600
ARGENTA
IBERDROLA SA
251,955 10.715 2,699,697.820
REPSOL SA
57,201 13.990 800,241.990
GRIFOLS SA
11,830 10.395 122,972.850
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER SA
698,191 2.723 1,901,523.180
AMADEUS IT GROUP SA
18,753 50.500 947,026.500
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,300 25.150 259,045.000
CAIXABANK SA
184,901 3.546 655,658.940
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 26.120 231,841.120
AENA SME SA
3,135 121.100 379,648.500
CELLNEX TELECOM SA
22,664 31.160 706,210.240
ACCIONA SA
1,028 174.800 179,694.400
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
45,409 24.320 1,104,346.880
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
9,414 18.010 169,546.140
ENE
ENAGAS SA
9,884 16.575 163,827.300
RED ELECTRICA CORPORACION
16,961 16.665 282,655.060
SA
FERROVIAL SA
20,379 24.410 497,451.390
UPM-KYMMENE OYJ
22,218 34.860 774,519.480
NOKIA OYJ
225,267 4.360 982,164.120
WARTSILA OYJ ABP
19,124 8.132 155,516.360
STORA ENSO OYJ-R SHS
23,026 13.140 302,561.640
ELISA OYJ
5,725 49.770 284,933.250
SAMPO OYJ-A SHS
19,930 48.190 960,426.700
FORTUM OYJ
18,595 14.330 266,466.350
KESKO OYJ-B SHS
11,435 20.360 232,816.600
KONE OYJ-B
14,180 47.540 674,117.200
NESTE OYJ
17,611 44.610 785,626.710
ORION OYJ-CLASS B
4,472 51.520 230,397.440
VERBUND AG
2,740 79.750 218,515.000
OMV AG
6,161 46.000 283,406.000
ERSTE GROUP BANK AG
14,343 28.290 405,763.470
VOESTALPINE AG
4,878 24.000 117,072.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,948 34.980 347,981.040
AIB GROUP PLC
47,708 3.338 159,249.300
BANK OF IRELAND GROUP PLC
47,750 8.408 401,482.000
KINGSPAN GROUP PLC
6,443 50.400 324,727.200
JERONIMO MARTINS
11,416 20.080 229,233.280
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
115,792 4.624 535,422.200
GALP ENERGIA SGPS SA
20,196 11.720 236,697.120
EDP RENOVAVEIS SA
11,594 21.430 248,459.420
KERRY GROUP PLC-A
6,643 86.080 571,829.440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CRH PLC
31,392 36.290 1,139,215.680
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,954 130.900 910,278.600
ユーロ 小計 ユーロ
177,702,739.170
(25,651,390,399)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
64,000 41.500 2,656,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
101,000 52.500 5,302,500.000
L
MTR CORP
71,500 40.300 2,881,450.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
67,000 105.100 7,041,700.000
SINO LAND CO
160,000 9.810 1,569,600.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
124,169 45.450 5,643,481.050
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
21,500 65.800 1,414,700.000
CLP HOLDINGS LTD
76,000 54.550 4,145,800.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
66,507 26.900 1,789,038.300
HONG KONG & CHINA GAS
517,475 7.440 3,850,014.000
HANG SENG BANK LTD
35,300 129.000 4,553,700.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
63,500 22.000 1,397,000.000
WH GROUP LTD
361,000 4.630 1,671,430.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
54,100 332.800 18,004,480.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
87,000 14.900 1,296,300.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
78,000 14.740 1,149,720.000
SWIRE PROPERTIES LTD
54,000 19.300 1,042,200.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 45.850 4,180,098.650
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
26,500 39.450 1,045,425.000
L
AIA GROUP LTD
535,600 84.600 45,311,760.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
54,000 21.900 1,182,600.000
WHARF REAL ESTATE
77,000 45.600 3,511,200.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
74,100 24.450 1,811,745.000
LT
ESR CAYMAN LTD
86,200 16.860 1,453,332.000
SANDS CHINA LTD
112,400 25.900 2,911,160.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
63,500 90.950 5,775,325.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
171,000 26.150 4,471,650.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
137,063,409.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,397,239,024)
合計 266,686,770,469
[266,686,770,469]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
6,037 996,105.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
14,107 1,640,926.240
BOSTON PROPERTIES INC
6,200 417,136.000
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,600 1,289,334.000
EQUITY RESIDENTIAL
15,400 936,782.000
EQUINIX INC
3,908 2,609,918.720
AMERICAN TOWER CORP
20,100 4,290,345.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
30,843 524,331.000
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
13,500 416,205.000
KIMCO REALTY CORP
26,700 566,841.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
16,400 310,616.000
CLASS
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
11,000 575,520.000
INVITATION HOMES INC
26,300 798,994.000
VICI PROPERTIES INC
41,500 1,383,610.000
VENTAS INC
17,200 767,980.000
WEYERHAEUSER CO
31,914 998,908.200
CROWN CASTLE INTL CORP
18,600 2,506,722.000
IRON MOUNTAIN INC
12,500 645,125.000
SUN COMMUNITIES INC
5,300 754,508.000
PROLOGIS INC
39,654 4,450,764.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
6,700 970,830.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
4,400 493,680.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,800 593,936.000
WELLTOWER INC
20,000 1,286,400.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
23,300 585,995.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
5,000 788,000.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
7,600 496,052.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
20,300 434,217.000
REALTY INCOME CORP
26,595 1,688,250.600
PUBLIC STORAGE
6,800 1,947,996.000
REGENCY CENTERS CORP
6,600 414,018.000
UDR INC
14,000 547,680.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WP CAREY INC
8,300 662,174.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
12,400 1,259,096.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
5,800 865,940.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
25,800 293,862.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
40,208,798.720
(5,477,242,562)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
28,317 173,413.300
SEGRO PLC
50,974 387,300.450
BRITISH LAND CO PLC
35,395 137,332.600
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
698,046.350
(115,750,046)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 40,978 336,429.380
LENDLEASE GROUP
28,107 208,272.870
TRANSURBAN GROUP
124,442 1,732,232.640
APA GROUP
47,887 515,264.120
SCENTRE GROUP
203,007 590,750.370
GPT GROUP
73,031 318,415.160
MIRVAC GROUP
160,990 357,397.800
STOCKLAND 96,885 375,913.800
GOODMAN GROUP
68,550 1,248,981.000
VICINITY CENTRES
151,865 302,211.350
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,985,868.490
(546,330,217)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
3,400 143,616.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
5,800 120,698.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
264,314.000
(26,333,604)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT
155,300 420,863.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
245,170 495,243.400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
155,400 248,640.000
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
101,300 169,171.000
TRUS
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,333,917.400
(133,978,663)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,925 243,393.500
GECINA SA
1,817 170,888.850
KLEPIERRE 8,527 184,609.550
COVIVIO 2,000 108,900.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
6,757 178,384.800
ユーロ 小計 ユーロ
886,176.700
(127,919,606)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
97,600 5,431,440.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
107,000 539,280.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
163,000 1,561,540.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,532,260.000
(131,739,227)
投資証券 合計 6,559,293,925
[6,559,293,925]
合計 6,559,293,925
[6,559,293,925]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 602 銘柄
97.3% 2.7% 73.5%
投資証券 36 銘柄
イギリス・ポンド 株式 78 銘柄
99.1% 0.9% 4.5%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル 株式 49 銘柄
91.2% 8.8% 2.3%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.6%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 15 銘柄
88.7% 11.3% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 43 銘柄 100% -% 2.9%
スウェーデン・クローナ 株式 45 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄 100% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 5 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 223 銘柄
99.5% 0.5% 9.4%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 27 銘柄
94.8% 5.2% 0.9%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
9,771,002,648 9,223,851,917
投資証券
※ 2 434,362,900,300 479,641,458,200
派生商品評価勘定
- 48,944,000
未収入金
670,746,903 213,366,356
未収配当金
1,815,317,726 2,161,912,970
流動資産合計
446,619,967,577 491,289,533,443
資産合計
446,619,967,577 491,289,533,443
負債の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債
派生商品評価勘定
20,216,000 -
前受金
260,400,000 253,960,000
未払金
- 233,215,145
未払解約金
786,411,000 428,260,000
流動負債合計
1,067,027,000 915,435,145
負債合計
1,067,027,000 915,435,145
純資産の部
元本等
元本
※ 1 133,202,288,962 147,074,195,757
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
312,350,651,615 343,299,902,541
元本等合計
445,552,940,577 490,374,098,298
純資産合計
445,552,940,577 490,374,098,298
負債純資産合計 446,619,967,577 491,289,533,443
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日 2021 年 12 月 21 日
期首元本額 134,624,414,134 円 133,202,288,962 円
期中追加設定元本額 26,273,264,912 円 36,700,219,266 円
期中一部解約元本額 27,695,390,084 円 22,828,312,471 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 4,801,166,661 円 4,480,203,081 円
ダイワJ-REITオープン 116,999,358,707 円 130,146,228,171 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 334,201,598 円 367,869,269 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 9,585,118 円 14,451,855 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 579,105,948 円 622,837,560 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,364,256,461 円 1,777,811,911 円
DC・ダイワJ-REIT 5,294,129,212 円 5,512,669,093 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 6,014,642 円 6,605,564 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 4,982,317 円 6,178,591 円
ヤー 2040
ダイワ国内REITインデッ -円 931,559 円
クス(投資一任専用)
ダイワ・ノーロード J-R 97,243,674 円 96,504,584 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,875,255,140 円 2,251,400,882 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 369,231,583 円 366,001,320 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 515,120,244 円 498,776,889 円
イン J-REITインデッ
クス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・インデックスセレク 952,637,657 円 925,725,428 円
ト J-REIT
計 133,202,288,962 円 147,074,195,757 円
2. 期末日における受益権の総数 133,202,288,962 口 147,074,195,757 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 5,586,350,000 円 投資証券 5,134,300,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 12 月 19 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 △ 19,941,072,010 △ 17,040,737,891
合計 △ 19,941,072,010 △ 17,040,737,891
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 9 月
16 日から 2021 年 12 月 20 日まで、及び 2022 年 9 月 16 日から 2022 年 12 月 19 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2021 年 12 月 20 日 現在 2022 年 12 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
11,208,400,000 11,188,800,000 △ 19,600,000 10,682,840,000 - 10,732,400,000 49,560,000
合計 11,208,400,000 - 11,188,800,000 △ 19,600,000 10,682,840,000 - 10,732,400,000 49,560,000
(注) 1. 時価の算定方法
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不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 3.3449 円 3.3342 円
( 1 万口当たり純資産額) (33,449 円 ) (33,342 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 8,968 1,067,192,000
投資証券
サンケイリアルエステート 14,132 1,284,598,800
SOSILA 物流リート投 21,945 3,054,744,000
東海道リート投資法 5,349 652,578,000
日本アコモデーションファンド投資法人 15,233 9,322,596,000
森ヒルズリート 51,877 8,367,760,100
産業ファンド 65,926 10,251,493,000
アドバンス・レジデンス 44,110 15,063,565,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
32,351 6,806,650,400
ト投資法人
API投資法人 23,291 9,677,410,500
GLP投資法人 142,390 22,027,733,000
コンフォリア・レジデンシャル 20,522 6,259,210,000
日本プロロジスリート 74,362 24,465,098,000 ※
星野リゾート・リート 7,716 5,493,792,000
ONEリート投資法人 7,695 1,925,289,000
イオンリート投資 48,834 7,691,355,000
ヒューリックリート投資法 41,275 7,053,897,500
日本リート投資法人 14,329 5,201,427,000
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積水ハウス・リート投資 132,565 10,419,609,000
トーセイ・リート投資法人 9,786 1,312,302,600
ケネディクス商業リート 19,178 4,995,869,000
ヘルスケア & メディカル投資 10,877 1,967,649,300
サムティ・レジデンシャル 11,467 1,370,306,500
野村不動産マスターF 142,662 23,781,755,400 ※
いちごホテルリート投資 7,308 793,648,800
ラサールロジポート投資 54,007 8,803,141,000
スターアジア不動産投 55,082 3,024,001,800
マリモ地方創生リート 5,510 755,421,000
三井不ロジパーク 17,427 8,713,500,000
大江戸温泉リート 7,121 457,880,300
投資法人みらい 53,596 2,486,854,400
森トラスト・ホテルリート投 10,351 1,412,911,500
三菱地所物流 REIT 15,156 6,539,814,000
CRE ロジスティクスファンド 17,085 3,413,583,000
ザイマックス・リート 7,156 870,169,600
タカラレーベン不動産投 19,321 1,935,964,200
アドバンス・ロジスティクス投資法人 19,230 2,780,658,000
日本ビルファンド 51,465 31,908,300,000 ※
ジャパンリアルエステイト 44,116 26,513,716,000 ※
日本都市ファンド投資法人 222,590 23,639,058,000
オリックス不動産投資 87,901 16,595,708,800
日本プライムリアルティ 30,170 11,494,770,000
NTT 都市開発リート投資法人 42,408 5,975,287,200
東急リアル・エステート 29,578 6,285,325,000
グローバル・ワン不動産投資法人 32,464 3,480,140,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 98,685 14,970,514,500
森トラスト総合リート 31,530 4,644,369,000
インヴィンシブル投資法人 194,174 9,941,708,800
フロンティア不動産投資 16,368 8,593,200,000
平和不動産リート 30,150 4,688,325,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 29,746 9,607,958,000
福岡リート投資法人 22,816 3,960,857,600
ケネディクス・オフィス投資法人 25,670 8,368,420,000
いちごオフィスリート投資法人 36,149 3,159,422,600
大和証券オフィス投資法人 9,221 6,039,755,000
阪急阪神リート投資法人 19,927 3,048,831,000
スターツプロシード投資法人 7,647 1,779,456,900
大和ハウスリート投資法人 66,499 19,683,704,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパン・ホテル・リート投資法人 142,266 11,196,334,200
大和証券リビング投資法人 61,133 7,073,088,100
ジャパンエクセレント投資法人 40,470 5,491,779,000
投資証券 合計 479,641,458,200
合計 479,641,458,200
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 3,500 口 野村不動産マスターF 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口 ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
77,178,682 127,175,029
コール・ローン
561,581,827 420,501,713
株式
- 6,907,662
投資信託受益証券
634,794,940 1,361,968,562
投資証券
48,297,799,583 25,349,124,046
派生商品評価勘定
1,705,031 1,041,012
未収入金
319,970,945 72,539,746
未収配当金
118,771,009 80,146,993
差入委託証拠金
415,715,725 193,896,290
流動資産合計
50,427,517,742 27,613,301,053
資産合計
50,427,517,742 27,613,301,053
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定
4,435,561 27,041,488
未払金
271,117,852 98,336,823
未払解約金
21,376,000 17,352,000
流動負債合計
296,929,413 142,730,311
負債合計
296,929,413 142,730,311
純資産の部
元本等
元本
※ 1 15,690,434,259 9,133,427,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
34,440,154,070 18,337,143,123
元本等合計
50,130,588,329 27,470,570,742
純資産合計
50,130,588,329 27,470,570,742
負債純資産合計 50,427,517,742 27,613,301,053
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日 2021 年 12 月 21 日
期首元本額 13,140,962,393 円 15,690,434,259 円
期中追加設定元本額 5,773,494,898 円 2,653,731,706 円
期中一部解約元本額 3,224,023,032 円 9,210,738,346 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 6,295,948,752 円 -円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 1,143,714,741 円 1,258,414,610 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 336,507,070 円 -円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 287,027,419 円 256,019,682 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 1,920,281 円 1,857,810 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 8,727,395 円 13,283,048 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 650,467,941 円 754,901,479 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,462,383,857 円 1,906,089,257 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・リート・イン 251,617,852 円 334,906,115 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 116,348,191 円 183,911,672 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 3,355,252,225 円 3,935,780,669 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 6,384,178 円 7,070,511 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 5,332,616 円 6,626,997 円
ヤー 2040
ダイワ海外REITインデッ -円 835,597 円
クス(為替ヘッジなし)(投
資一任専用)
ダイワバランスファンド 168,184,947 円 -円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 181,663,633 円 148,041,885 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 243,525,692 円 250,341,989 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 61,679,527 円 71,408,491 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 1,109,755,007 円 -円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 3,992,935 円 3,937,807 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 15,690,434,259 円 9,133,427,619 円
2. 期末日における受益権の総数 15,690,434,259 口 9,133,427,619 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
210/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 12 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 - △ 36,787
投資信託受益証券 10,735,011 △ 32,198,689
投資証券 678,764,407 △ 622,040,103
合計 689,499,418 △ 654,275,579
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 12 月
1 日から 2021 年 12 月 20 日まで、及び 2022 年 12 月 1 日から 2022 年 12 月 19 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2021 年 12 月 20 日 現在 2022 年 12 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 1,155,924,678 - 1,152,061,055 △ 3,863,623 790,150,708 - 764,752,654 △ 25,398,054
合計 1,155,924,678 - 1,152,061,055 △ 3,863,623 790,150,708 - 764,752,654 △ 25,398,054
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 12 月 20 日 現在 2022 年 12 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 47,975,647 - 48,038,172 △ 62,525 - - - -
アメリカ・ドル 36,319,680 - 36,356,960 △ 37,280 - - - -
ユーロ 11,655,967 - 11,681,212 △ 25,245 - - - -
買 建 564,008,057 - 565,203,675 1,195,618 406,481,533 - 405,879,111 △ 602,422
アメリカ・ドル 430,232,799 - 431,794,280 1,561,481 246,253,254 - 244,828,829 △ 1,424,425
イギリス・ポン 2,102,094 - 2,105,573 3,479 8,655,177 - 8,654,895 △ 282
ド
オーストラリ 17,776,847 - 17,796,287 19,440 22,880,160 - 22,879,207 △ 953
ア・ドル
カナダ・ドル 2,078,046 - 2,081,017 2,971 - - - -
シンガポー - - - - 13,478,779 - 13,477,397 △ 1,382
ル・ドル
ユーロ 109,054,568 - 108,660,175 △ 394,393 112,770,922 - 113,595,794 824,872
香港・ドル 2,763,703 - 2,766,343 2,640 2,443,241 - 2,442,989 △ 252
合計 611,983,704 - 613,241,847 1,133,093 406,481,533 - 405,879,111 △ 602,422
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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( 1 口当たり情報)
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 3.1950 円 3.0077 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,950 円 ) (30,077 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
CLS HOLDINGS PLC
28,300 1.472 41,657.600
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
41,657.600
(6,907,662)
合計 6,907,662
[6,907,662]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
118,900.000 9,998,301.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
9,998,301.000
(1,361,968,562)
投資信託受益証券 合計 1,361,968,562
[1,361,968,562]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
19,596 290,020.800
URBAN EDGE PROPERTIES
17,277 247,924.950
XENIA HOTELS & RESORTS INC
16,400 225,992.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
20,571 3,394,215.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
48,158 5,601,738.560
BOSTON PROPERTIES INC
20,983 1,411,736.240
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
22,688 174,697.600
VORNADO REALTY TRUST
23,721 513,559.650
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
13,078 184,269.020
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
12,500 457,000.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
3,326 145,179.900
EQUITY RESIDENTIAL
49,799 3,029,273.170
APPLE HOSPITALITY REIT INC
31,700 514,174.000
EPR PROPERTIES
11,184 449,820.480
CITY OFFICE REIT INC
6,000 54,300.000
GLOBAL NET LEASE INC
14,833 195,202.280
EQUINIX INC
13,498 9,014,504.320
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
11,929 311,108.320
CHATHAM LODGING TRUST
6,665 85,645.250
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
8,114 706,404.840
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
18,500 278,055.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
3,500 119,385.000
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
7,800 31,590.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
105,170 1,787,890.000
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
44,506 1,372,119.980
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
18,964 188,691.800
RLJ LODGING TRUST
23,943 264,570.150
FARMLAND PARTNERS INC
7,101 85,851.090
PHYSICIANS REALTY TRUST
33,500 499,150.000
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
9,961 117,340.580
KIMCO REALTY CORP
90,987 1,931,654.010
GLOBAL MEDICAL REIT INC
9,060 88,788.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
56,003 1,060,696.820
CLASS
WHITESTONE REIT
6,400 60,928.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
37,584 1,966,394.880
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
17,700 157,176.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
33,077 397,916.310
INVITATION HOMES INC
85,302 2,591,474.760
JBG SMITH PROPERTIES
14,641 283,596.170
ALEXANDER & BALDWIN INC
10,400 200,096.000
CLIPPER REALTY INC
1,890 13,570.200
GLADSTONE LAND CORP
4,680 87,094.800
AMERICOLD REALTY TRUST
39,627 1,117,877.670
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
9,000 33,030.000
VICI PROPERTIES INC
140,284 4,677,068.560
BRT APARTMENTS CORP
1,600 32,624.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
4,189 470,005.800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAFEHOLD INC
3,523 104,280.800
NECESSITY RETAIL REIT INC
19,143 117,155.160
CLASS A
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
20,776 470,368.640
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
5,372 105,882.120
STORE CAPITAL CORP
39,092 1,252,898.600
BROADSTONE NET LEASE INC
25,200 424,116.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
15,726 119,517.600
LIFE STORAGE INC
12,414 1,255,427.820
AMERICAN ASSETS TRUST INC
7,574 202,831.720
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
32,919 574,436.550
PARAMOUNT GROUP INC
24,493 147,202.930
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
19,500 131,820.000
NETSTREIT CORP
7,406 142,121.140
APARTMENT INCOME REIT CO
22,683 799,348.920
CTO REALTY GROWTH INC
2,580 47,162.400
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
26,766 1,438,940.160
STAG INDUSTRIAL INC
26,365 856,862.500
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST
1,500 28,095.000
INC
INDUS REALTY TRUST INC
861 54,785.430
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS
2,300 34,109.000
A
PHILLIPS EDISON AND COMPANY
16,969 543,517.070
INC
ORION OFFICE REIT INC
7,823 69,468.240
DIGITAL CORE REIT UNITS
49,400 29,393.000
VENTAS INC
58,803 2,625,553.950
CARETRUST REIT INC
14,404 278,861.440
INVENTRUST PROPERTIES CORP
9,920 231,334.400
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
44,085 976,041.900
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
7,128 98,223.840
SABRA HEALTH CARE REIT INC
34,343 422,762.330
UMH PROPERTIES INC
7,244 119,526.000
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC
3,600 88,488.000
BLUEROCK HOMES TRUST INC
487 10,743.220
CLASS A
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL
4,800 58,752.000
ESTATE C
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRON MOUNTAIN INC
42,755 2,206,585.550
TERRENO REALTY CORP
9,780 548,169.000
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
19,993 813,315.240
SUN COMMUNITIES INC
18,143 2,582,837.480
ACADIA REALTY TRUST
13,611 194,365.080
ALEXANDER'S INC
300 68,388.000
PROLOGIS INC
134,422 15,087,525.280
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
21,844 3,165,195.600
BRANDYWINE REALTY TRUST
24,642 151,794.720
SAUL CENTERS INC
1,800 72,360.000
VERIS RESIDENTIAL INC
11,900 192,899.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
15,672 1,758,398.400
COUSINS PROPERTIES INC
22,155 552,988.800
SITE CENTERS CORP
27,078 354,721.800
EASTGROUP PROPERTIES INC
6,409 944,686.600
ESSEX PROPERTY TRUST INC
9,581 2,032,321.720
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
19,429 941,140.760
FEDERAL REALTY INVS TRUST
10,710 1,098,096.300
GETTY REALTY CORP
6,256 214,768.480
WELLTOWER INC
68,868 4,429,589.760
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
79,379 1,996,381.850
HIGHWOODS PROPERTIES INC
15,700 436,931.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
24,600 182,778.000
EQUITY COMMONWEALTH
16,365 413,543.550
KILROY REALTY CORP
15,609 613,277.610
LTC PROPERTIES INC
5,959 220,840.540
LXP INDUSTRIAL TRUST
41,176 424,936.320
MID-AMERICA APARTMENT COMM
16,983 2,676,520.800
MACERICH CO/THE
31,979 374,793.880
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
25,715 1,678,418.050
NATL HEALTH INVESTORS INC
6,569 363,922.600
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
26,056 1,182,160.720
REALTY INCOME CORP
91,354 5,799,151.920
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
16,710 427,776.000
PUBLIC STORAGE
23,242 6,658,135.740
REGENCY CENTERS CORP
22,656 1,421,210.880
RPT REALTY
12,530 129,936.100
ISTAR INC
12,560 96,335.200
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
15,016 272,690.560
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SL GREEN REALTY CORP
9,538 325,531.940
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
32,900 23,372.160
URSTADT BIDDLE - CLASS A
4,100 75,563.000
UDR INC
44,932 1,757,739.840
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
1,800 85,284.000
WP CAREY INC
30,533 2,435,922.740
ELME 12,600 228,186.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
4,700 24,675.000
AGREE REALTY CORP
12,944 914,623.040
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
34,441 986,390.240
CUBESMART 33,020 1,335,328.800
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
31,234 313,901.700
DIGITAL REALTY TRUST INC
42,282 4,293,314.280
EXTRA SPACE STORAGE INC
19,700 2,941,210.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
4,575 43,462.500
CENTERSPACE 2,261 139,616.750
KITE REALTY GROUP TRUST
32,569 686,228.830
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 51,128.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
5,521 104,788.580
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
31,030 267,788.900
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
88,121 1,003,698.190
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
13,105 36,431.900
DOUGLAS EMMETT INC
26,186 414,262.520
MANULIFE US REAL ESTATE INV
265,962 86,437.650
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
110,200 52,896.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 0.000
PRIME US REIT
92,200 41,951.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
142,231,052.290
(19,374,713,943)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
WAREHOUSE REIT PLC
63,302 67,479.930
EDISTON PROPERTY INVESTMENT
31,488 18,577.920
COMPAN
ASSURA PLC
456,627 247,948.460
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
83,320 67,489.200
STANDARD LIFE INV PROP INC
56,200 31,415.800
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
118,460 68,588.340
PICTON PROPERTY INCOME LTD
75,640 60,209.440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGIONAL REIT LTD
59,840 34,527.680
NEWRIVER REIT PLC
42,860 34,030.840
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
132,590 136,965.470
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
85,980 49,524.480
CUSTODIAN REIT PLC
60,900 54,931.800
PRS REIT PLC/THE
75,872 65,477.530
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
53,280 53,599.680
LXI REIT PLC
255,448 287,123.550
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
51,240 32,896.080
AEW UK REIT PLC
21,930 21,447.540
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
128,420 115,192.740
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
194,253 197,166.790
URBAN LOGISTICS REIT PLC
70,322 96,341.140
HOME REIT PLC
117,587 42,213.730
LAND SECURITIES GROUP PLC
115,934 709,979.810
SEGRO PLC
186,572 1,417,574.050
HAMMERSON PLC
545,564 123,952.140
UNITE GROUP PLC/THE
61,739 551,329.270
BRITISH LAND CO PLC
144,736 561,575.680
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
36,781 187,215.290
DERWENT LONDON PLC
17,327 403,719.100
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
205,675 222,951.700
WORKSPACE GROUP PLC
20,759 88,059.670
SAFESTORE HOLDINGS PLC
32,544 298,753.920
SHAFTESBURY PLC
41,750 149,882.500
BIG YELLOW GROUP PLC
26,760 303,190.800
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
149,787 257,633.640
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
78,138 33,599.340
TRITAX BIG BOX REIT PLC
286,510 398,248.900
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
7,490,813.950
(1,242,126,769)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
MENIVIM- THE NEW REIT LTD
105,526 182,876.550
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT
31,070 259,651.990
REIT 1 LTD
26,100 465,102.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
907,630.540
(35,730,238)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 171,638 1,409,147.980
HEALTHCO HEALTHCARE &
38,400 65,088.000
WELLNESS REI
HMC CAPITAL LTD
31,078 136,432.420
RAM ESSENTIAL SERVICES
53,900 40,425.000
PROPERTY UN
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
53,565 185,334.900
CROMWELL PROPERTY GROUP
226,751 150,789.410
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
88,000 284,240.000
RURAL FUNDS GROUP
61,515 155,017.800
WAYPOINT REIT
113,781 328,827.090
CHARTER HALL LONG WALE REIT
104,327 481,990.740
CENTURIA OFFICE REIT
68,959 114,127.140
CENTURIA CAPITAL GROUP
105,967 182,263.240
HOMECO DAILY NEEDS REIT
248,840 325,980.400
REGION GROUP
178,136 498,780.800
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
46,669 146,073.970
NATIONAL STORAGE REIT
173,066 413,627.740
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED
31,510 95,160.200
UNIT
GDI PROPERTY GROUP
71,460 53,952.300
SCENTRE GROUP
832,224 2,421,771.840
ARENA REIT
56,810 219,286.600
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
31,154 114,335.180
BWP TRUST
77,951 321,937.630
GPT GROUP
305,687 1,332,795.320
CHARTER HALL RETAIL REIT
83,410 338,644.600
MIRVAC GROUP
629,679 1,397,887.380
STOCKLAND 380,944 1,478,062.720
ABACUS PROPERTY GROUP
65,960 182,709.200
GOODMAN GROUP
274,378 4,999,167.160
VICINITY CENTRES
617,483 1,228,791.170
CHARTER HALL GROUP
75,840 979,852.800
INGENIA COMMUNITIES GROUP
59,590 258,620.600
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
20,341,121.330
(1,856,534,144)
カナダ・ドル カナダ・ドル
220/331
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INOVALIS REAL ESTATE
2,300 9,453.000
INVESTMENT UN
BTB REAL ESTATE INVESTMENT
5,100 18,615.000
UNITS T
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL
6,200 18,910.000
ESTATE I
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS
4,300 42,398.000
PRIMARIS REAL ESTATE
7,841 112,675.170
INVESTMENT UN
PRO REAL ESTATE INVESTMENT
4,400 26,180.000
UNITS T
BSR REAL ESTATE INVESTMENT
2,758 50,250.760
TRUST U
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
8,400 77,700.000
SLATE GROCERY REIT
4,000 62,440.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
9,100 149,604.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 22,491.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
2,800 40,684.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
18,700 181,951.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
15,000 338,100.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
6,100 34,465.000
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
2,700 30,483.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
5,100 374,493.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
19,900 237,606.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
11,000 138,710.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
16,700 280,226.000
CHOICE PROPERTIES REIT
25,300 379,247.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
2,700 43,470.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
8,400 129,528.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
11,300 304,987.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
13,500 570,240.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
20,866 254,565.200
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
23,700 493,197.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
3,300 49,170.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
3,600 177,444.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
8,200 129,970.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
10,100 266,539.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
5,045,792.130
(502,712,270)
221/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST
84,700 55,055.000
KEPPEL DC REIT
212,183 392,538.550
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
170,976 44,453.760
AIMS APAC REIT
81,100 99,753.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
460,090 533,704.400
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
73,800 56,457.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
291,140 206,709.400
EC WORLD REIT
36,500 16,790.000
CAPITALAND ASCENDAS REIT
536,277 1,453,310.670
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
803,522 1,623,114.440
SUNTEC REIT
357,600 497,064.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
516,700 826,720.000
KEPPEL REIT
317,600 292,192.000
CAPITALAND ASCOTT STAPLED
331,456 348,028.800
UNIT TRU
ESR-LOGOS REAL ESTATE
894,402 344,344.770
INVESTMENT T
CDL HOSPITALITY TRUSTS
127,700 155,794.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
172,076 359,638.840
STARHILL GLOBAL REIT
227,100 122,634.000
CAPITALAND CHINA TRUST
187,842 214,139.880
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
62,600 234,750.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
320,869 712,329.180
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
367,484 613,698.280
TRUS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
169,000 108,160.000
SPH REIT
163,000 148,330.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
337,763 113,150.600
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,572,860.570
(961,498,116)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
STRIDE PROPERTY GROUP
82,638 119,825.100
ARGOSY PROPERTY LTD
119,250 143,100.000
KIWI PROPERTY GROUP LTD
261,440 245,753.600
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
71,483 169,414.710
GOODMAN PROPERTY TRUST
172,800 357,696.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
213,350 288,022.500
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,323,811.910
(115,171,637)
ユーロ ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
5,854 128,553.840
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
1,820 13,104.000
HAMBORNER REIT AG
9,070 61,403.900
WERELDHAVE NV
5,160 65,016.000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,478 715,502.760
NSI NV
2,271 50,643.300
VASTNED RETAIL NV
2,320 48,720.000
ICADE 4,098 163,100.400
CARMILA 7,789 104,839.940
ALTAREA 550 70,070.000
GECINA SA
7,453 700,954.650
KLEPIERRE 26,957 583,619.050
COVIVIO 6,222 338,787.900
MERCIALYS 10,432 101,242.560
AEDIFICA 5,376 404,275.200
COFINIMMO 4,064 330,606.400
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS
3,030 57,509.400
RETAIL ESTATES
1,457 87,711.400
WAREHOUSES DE PAUW SCA
19,268 508,675.200
CARE PROPERTY INVEST
3,450 50,646.000
XIOR STUDENT HOUSING NV
2,670 74,226.000
MONTEA NV
1,669 106,982.900
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,930 21,552.300
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
7,500 32,850.000
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
40,217 239,090.060
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
45,751 403,523.820
CROMWELL REIT EUR
43,520 67,020.800
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
54,940 57,687.000
ユーロ 小計 ユーロ
5,587,914.780
(806,615,499)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SK REITS LTD
11,423 61,569,970.000
D&D PLATFORM REIT LTD
8,000 27,680,000.000
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD
3,930 14,776,800.000
223/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NH ALL ONE REIT LTD
6,454 21,685,440.000
E KOCREF CR
3,584 18,959,360.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
8,260 55,176,800.000
LOTTE REIT CO LTD
17,135 69,568,100.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1
13,090 54,258,050.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD
5,600 26,208,000.000
JR REIT XXVII
22,640 99,616,000.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
5,990 30,369,300.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L
24,442 97,523,580.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
577,391,400.000
(60,452,879)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
362,000 720,380.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
160,000 529,600.000
FORTUNE REIT
233,000 1,393,340.000
PROSPERITY REIT
174,000 330,600.000
LINK REIT
337,000 18,754,050.000
CHAMPION REIT
268,000 774,520.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
22,502,490.000
(393,568,551)
投資証券 合計 25,349,124,046
[25,349,124,046]
合計 26,711,092,608
[26,711,092,608]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
組入株式 投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
-% 6.6% 93.4% 77.7%
受益証券
投資証券 146 銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポンド 株式 1 銘柄
0.6% -% 99.4% 4.7%
投資証券 36 銘柄
イスラエル・シュケル 投資証券 3 銘柄 -% -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄 -% -% 100% 6.9%
カナダ・ドル 投資証券 31 銘柄 -% -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 25 銘柄 -% -% 100% 3.6%
ニュージーランド・ド
投資証券 6 銘柄 -% -% 100% 0.4%
ル
ユーロ 投資証券 28 銘柄 -% -% 100% 3.0%
韓国・ウォン 投資証券 12 銘柄 -% -% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% -% 100% 1.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
4,499,641 4,588,647
国債証券
323,942,760 357,729,980
未収利息
122,984 330,109
前払費用
14,011 18,035
流動資産合計
328,579,396 362,666,771
資産合計
328,579,396 362,666,771
負債の部
流動負債
未払解約金
- 129,000
流動負債合計
- 129,000
負債合計
- 129,000
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本等
元本
※ 1 314,356,530 347,622,118
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
14,222,866 14,915,653
元本等合計
328,579,396 362,537,771
純資産合計
328,579,396 362,537,771
負債純資産合計 328,579,396 362,666,771
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日 2021 年 12 月 21 日
期首元本額 6,513,195 円 314,356,530 円
期中追加設定元本額 347,115,400 円 89,833,929 円
期中一部解約元本額 39,272,065 円 56,568,341 円
期末元本額の内訳
ファンド名
DCダイワ・ターゲットイ 26,486,360 円 39,658,917 円
ヤー 2050
DCダイワ・ターゲットイ 108,542,159 円 93,976,772 円
ヤー 2020
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ターゲットイ 135,752,811 円 157,189,025 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 43,575,200 円 56,797,404 円
ヤー 2040
計 314,356,530 円 347,622,118 円
2. 期末日における受益権の総数 314,356,530 口 347,622,118 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 12 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 829,940 △ 1,474,210
合計 △ 829,940 △ 1,474,210
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
19 日から 2021 年 12 月 20 日まで、及び 2021 年 12 月 21 日から 2022 年 12 月 19 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 1.0452 円 1.0429 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,452 円 ) (10,429 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
433 2年国債
57,000,000 57,044,460
国債証券
142 5年国債
29,000,000 29,063,800
143 5年国債
9,000,000 9,022,230
144 5年国債
112,000,000 112,306,880
146 5年国債
9,000,000 9,027,000
333 10年国債
35,000,000 35,283,500
334 10年国債
52,000,000 52,495,040
335 10年国債
53,000,000 53,487,070
国債証券 合計 357,729,980
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合計 357,729,980
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
432,520,132 1,226,900,795
コール・ローン
1,168,153,193 1,310,485,939
国債証券
231,782,934,708 236,458,977,725
派生商品評価勘定
318,574 2,654,404
未収入金
16,245 193,503
未収利息
1,239,129,219 1,461,653,232
前払費用
26,729,836 64,484,887
流動資産合計
234,649,801,907 240,525,350,485
資産合計
234,649,801,907 240,525,350,485
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,247,272 15,219,744
未払金
390,208 390,580,231
未払解約金
56,147,554 37,084,509
流動負債合計
58,785,034 442,884,484
負債合計
58,785,034 442,884,484
純資産の部
元本等
元本
※ 1 74,672,925,593 76,482,606,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
159,918,091,280 163,599,859,917
元本等合計
234,591,016,873 240,082,466,001
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純資産合計
234,591,016,873 240,082,466,001
負債純資産合計 234,649,801,907 240,525,350,485
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日 2021 年 12 月 21 日
期首元本額 70,392,881,865 円 74,672,925,593 円
期中追加設定元本額 9,932,425,637 円 9,112,372,426 円
期中一部解約元本額 5,652,381,909 円 7,302,691,935 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 498,028,337 円 444,538,723 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 10,756,510 円 9,071,985 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 72,334,081 円 50,091,127 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 22,023,940 円 19,793,735 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 308,654,670 円 244,218,374 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 217,667,139 円 357,104,321 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 509,869,721 円 597,663,829 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
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ダイワファンドラップ 外国 2,330,554,085 円 2,724,660,501 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 846,032,534 円 613,268,261 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 765,768 円 1,270,054 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 7,328,602 円 13,099,307 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 1,758,964,643 円 2,023,525,041 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,461,523,347 円 1,882,858,890 円
iFree 年金バランス 238,716,164 円 349,171,161 円
DCダイワ外国債券インデッ 49,656,604,656 円 50,572,540,564 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 976,846,606 円 1,069,355,051 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 610,161,427 円 684,799,685 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 396,812,649 円 453,688,230 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 582,032,544 円 642,739,139 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 444,325,582 円 505,372,368 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 162,174,994 円 193,737,548 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 29,622,344 円 32,191,219 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 10,683,059 円 14,065,842 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 630,063,162 円 1,391,446,743 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,395,429 円 3,873,500 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 1,440,219 円 1,503,887 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 1,897,080 円 2,563,794 円
バランス70
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ダイワ先進国債券インデック 317,987 円 185,919,347 円
ス(為替ヘッジなし)(ラッ
プ専用)
ダイワ世界バランスファンド 164,717,681 円 119,575,140 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 136,633,533 円 37,971,006 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 3,856,062,322 円 3,276,156,835 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 229,414,922 円 199,538,920 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 143,499,097 円 150,870,402 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 43,853,527 円 49,160,892 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 2,364,084,706 円 1,744,667,921 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,829,571,725 円 5,718,090,934 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 33,009,183 円 28,515,260 円
ダイワライフスタイル50 65,126,638 円 58,847,063 円
ダイワライフスタイル75 17,354,980 円 15,079,485 円
計 74,672,925,593 円 76,482,606,084 円
2. 期末日における受益権の総数 74,672,925,593 口 76,482,606,084 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 12 月 21 日
区 分
至 2022 年 12 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 12 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 817,393,215 196,650,391
合計 817,393,215 196,650,391
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(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 12 月
1 日から 2021 年 12 月 20 日まで、及び 2022 年 12 月 1 日から 2022 年 12 月 19 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 12 月 20 日 現在 2022 年 12 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 1,081,771,778 - 1,079,843,080 △ 1,928,698 1,538,661,456 - 1,526,096,116 △ 12,565,340
アメリカ・ドル 580,843,321 - 580,629,135 △ 214,186 521,851,632 - 517,168,624 △ 4,683,008
イギリス・ポン 76,845,564 - 76,386,486 △ 459,078 40,192,377 - 39,771,407 △ 420,970
ド
オーストラリ - - - - 15,676,295 - 15,514,421 △ 161,874
ア・ドル
オフショア・ - - - - 95,757,698 - 94,927,509 △ 830,189
人民元
カナダ・ドル - - - - 105,772,518 - 102,875,476 △ 2,897,042
シンガポー 31,361,148 - 31,419,964 58,816 55,212,696 - 54,592,813 △ 619,883
ル・ドル
メキシコ・ペ - - - - 67,791,720 - 65,102,918 △ 2,688,802
ソ
ユーロ 392,721,745 - 391,407,495 △ 1,314,250 636,406,520 - 636,142,948 △ 263,572
合計 1,081,771,778 - 1,079,843,080 △ 1,928,698 1,538,661,456 - 1,526,096,116 △ 12,565,340
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 12 月 20 日現在 2022 年 12 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 3.1416 円 3.1390 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,416 円 ) (31,390 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,121,962.370
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 4,778,442.720
Note/Bond 20240515
6% United States Treasury
855,000.000 908,403.300
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 786,018.670
Note/Bond 20271115
5.25% United States Treasury
738,000.000 797,984.640
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
714,000.000 835,708.440
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 2,697,239.280
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,312,745.280
Note/Bond 20360215
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5% United States Treasury
847,000.000 991,913.230
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 604,060.400
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 579,816.420
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,040,261.830
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,216,363.470
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,184,094.200
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,331,000.000
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,143,744.200
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 1,841,403.640
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,123,217.230
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,584,213.670
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,438,375.620
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,494,183.600
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 1,523,507.930
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,326,634.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,482,496.890
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,207,971.930
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
5,231,000.000 4,470,621.840
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,390,145.500
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 2,378,867.140
Note/Bond 20430215
237/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 1,996,387.500
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 3,138,535.280
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,069,700.170
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 3,228,326.470
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 3,121,125.240
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 5,965,308.960
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 1,736,987.340
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 5,709,797.930
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 2,421,065.820
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,490,595.150
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,067,597.730
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,531,823.120
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
1,835,000.000 1,615,864.300
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,455,390.560
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
1,873,000.000 1,612,896.490
Note/Bond 20450815
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 5,571,944.000
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 580,328.580
Note/Bond 20451115
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 4,543,238.220
Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 2,527,969.920
Note/Bond 20460215
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 7,181,013.900
Note/Bond 20260515
238/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 2,263,453.170
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 4,978,314.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,119,305.200
Note/Bond 20460815
2% United States Treasury
5,300,000.000 4,959,899.000
Note/Bond 20261115
2.875% United States Treasury
1,000,000.000 860,310.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,433,003.900
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,441,425.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,432,374.400
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,418,000.000
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
2,345,000.000 2,061,114.300
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,235,301.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,414,546.500
Note/Bond 20240331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,051,456.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 1,758,120.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 2,900,250.000
Note/Bond 20240430
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,116,726.000
Note/Bond 20240531
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,314,296.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 5,541,339.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,893,920.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
1,450,000.000 1,218,957.000
Note/Bond 20470815
239/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,919,140.000
Note/Bond 20240831
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,408,000.000
Note/Bond 20240930
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,151,795.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,103,125.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,375,715.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,077,248.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,696,288.000
Note/Bond 20241231
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 6,077,966.000
Note/Bond 20280215
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,513,446.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,623,725.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,000,000.000 2,647,260.000
Note/Bond 20480215
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 2,810,506.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
3,800,000.000 3,434,440.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 6,251,375.000
Note/Bond 20280515
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 1,848,776.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,452,907.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,911,260.000
Note/Bond 20250630
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 6,433,407.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
3,220,000.000 2,847,671.400
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,431,925.000
Note/Bond 20250731
240/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,486,780.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,436,600.000
Note/Bond 20250930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,434,950.000
Note/Bond 20251031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,597,362.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
3,020,000.000 2,865,617.600
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 2,911,260.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,968,980.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,446,315.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,450,700.000
Note/Bond 20231231
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 6,234,624.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,910,440.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,409,550.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 4,178,018.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,396,725.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,217,368.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,378,450.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 4,041,315.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 3,625,323.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,394,720.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,670,584.000
Note/Bond 20260430
241/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,835,210.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,362,660.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,622,676.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,273,730.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,338,075.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,172,801.000
Note/Bond 20290815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 3,511,410.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,567,572.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,799,040.000
Note/Bond 20240831
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,313,325.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,858,820.000
Note/Bond 20240930
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 951,540.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 2,771,010.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
2,850,000.000 2,548,669.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 3,531,600.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 1,845,620.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,849,760.000
Note/Bond 20241130
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,316,500.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,383,825.000
Note/Bond 20241231
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,605,565.000
Note/Bond 20250131
242/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 4,369,900.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
6,500,000.000 5,947,240.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 3,883,950.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
300,000.000 270,234.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 4,878,640.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,385,145.000
Note/Bond 20250331
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,405,312.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
6,800,000.000 5,533,500.000
Note/Bond 20300515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,478,303.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,094,000.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 3,304,952.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 3,328,900.000
Note/Bond 20400515
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,043,355.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,738,310.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 5,924,880.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,037,475.000
Note/Bond 20270630
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,087,064.000
Note/Bond 20250731
0.625% United States Treasury
8,000,000.000 6,475,280.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,305,650.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 4,086,062.000
Note/Bond 20500815
243/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 3,303,700.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,023,370.000
Note/Bond 20270831
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,619,840.000
Note/Bond 20250930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,426,840.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,168,865.000
Note/Bond 20250831
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 8,064,616.000
Note/Bond 20301115
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,605,760.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,440,440.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 4,433,940.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 3,521,142.000
Note/Bond 20401115
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,599,129.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,318,150.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,871,690.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,310,150.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 901,170.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,814,400.000
Note/Bond 20240115
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,061,230.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 4,098,730.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 8,979,975.000
Note/Bond 20310215
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,752,500.000
Note/Bond 20240215
244/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,487,850.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,408,200.000
Note/Bond 20280229
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 3,525,893.000
Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,697,180.000
Note/Bond 20260228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,897,560.000
Note/Bond 20240315
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,542,800.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 3,620,760.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,841,540.000
Note/Bond 20240415
1.625% United States Treasury
8,700,000.000 7,539,072.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 4,806,138.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,061,250.000
Note/Bond 20260430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 5,305,980.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 4,998,592.000
Note/Bond 20510515
2.25% United States Treasury
3,800,000.000 3,025,864.000
Note/Bond 20410515
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,530,440.000
Note/Bond 20280531
0.75% United States Treasury
4,400,000.000 3,962,904.000
Note/Bond 20260531
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,880,000.000
Note/Bond 20240615
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 4,406,400.000
Note/Bond 20280630
0.875% United States Treasury
5,000,000.000 4,516,400.000
Note/Bond 20260630
0.375% UNITED STATES TREASURY
5,500,000.000 5,165,435.000
NOTE/BOND 20240715
245/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,810,130.000
NOTE/BOND 20240815
1.25% UNITED STATES TREASURY
10,300,000.000 8,607,710.000
NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY
6,900,000.000 4,935,363.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES TREASURY
3,700,000.000 2,687,051.000
NOTE/BOND 20410815
0.625% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,359,200.000
NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,334,050.000
NOTE/BOND 20280731
1.125% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,357,200.000
NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,477,500.000
NOTE/BOND 20260831
0.375% UNITED STATES TREASURY
7,500,000.000 7,010,100.000
NOTE/BOND 20240915
1.25% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,381,800.000
NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,143,840.000
NOTE/BOND 20260930
0.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,874,280.000
NOTE/BOND 20241015
0.75% UNITED STATES TREASURY
4,500,000.000 4,215,195.000
NOTE/BOND 20241115
1.375% UNITED STATES TREASURY
9,000,000.000 7,559,640.000
NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES TREASURY
6,600,000.000 4,570,962.000
NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,025,760.000
NOTE/BOND 20411115
1.375% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,289,360.000
NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES TREASURY
7,000,000.000 6,336,050.000
NOTE/BOND 20261031
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,633,400.000
NOTE/BOND 20261130
0.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,809,400.000
NOTE/BOND 20231130
246/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% UNITED STATES TREASURY
5,600,000.000 4,966,248.000
NOTE/BOND 20281130
1% UNITED STATES TREASURY
2,200,000.000 2,067,472.000
NOTE/BOND 20241215
0.75% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,403,925.000
NOTE/BOND 20231231
1.375% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,521,680.000
NOTE/BOND 20281231
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,628,400.000
NOTE/BOND 20261231
1.125% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 940,070.000
NOTE/BOND 20250115
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,880,630.000
NOTE/BOND 20240131
1.875% UNITED STATES TREASURY
10,400,000.000 9,097,504.000
NOTE/BOND 20320215
1.5% UNITED STATES TREASURY
3,700,000.000 3,499,645.000
NOTE/BOND 20250215
1.75% UNITED STATES TREASURY
4,300,000.000 3,860,067.000
NOTE/BOND 20290131
2.25% UNITED STATES TREASURY
3,900,000.000 2,958,969.000
NOTE/BOND 20520215
2.375% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,016,725.000
NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,522,650.000
NOTE/BOND 20290228
1.5% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,858,640.000
NOTE/BOND 20240229
1.875% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 928,320.000
NOTE/BOND 20270228
1.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,751,150.000
NOTE/BOND 20250315
2.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,789,760.000
NOTE/BOND 20290331
2.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,759,950.000
NOTE/BOND 20270331
2.25% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,943,340.000
NOTE/BOND 20240331
2.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,935,840.000
NOTE/BOND 20250415
247/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% UNITED STATES TREASURY
9,300,000.000 8,845,137.000
NOTE/BOND 20320515
2.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,911,170.000
NOTE/BOND 20250515
2.875% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,352,300.000
NOTE/BOND 20520515
3.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,392,180.000
NOTE/BOND 20420515
2.5% UNITED STATES TREASURY
4,500,000.000 4,379,400.000
NOTE/BOND 20240430
2.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,872,440.000
NOTE/BOND 20290430
2.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,884,080.000
NOTE/BOND 20270430
2.5% UNITED STATES TREASURY
4,500,000.000 4,375,170.000
NOTE/BOND 20240531
2.75% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,701,380.000
NOTE/BOND 20290531
2.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,912,880.000
NOTE/BOND 20270531
2.875% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,946,080.000
NOTE/BOND 20250615
3.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,913,880.000
NOTE/BOND 20290630
3.25% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,944,560.000
NOTE/BOND 20270630
3% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,926,170.000
NOTE/BOND 20250715
2.75% UNITED STATES TREASURY
4,070,000.000 3,909,397.800
NOTE/BOND 20270731
3% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 978,940.000
NOTE/BOND 20240630
3.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,445,500.000
NOTE/BOND 20250815
2.75% UNITED STATES TREASURY
7,500,000.000 7,051,125.000
NOTE/BOND 20320815
3% UNITED STATES TREASURY
5,200,000.000 4,658,056.000
NOTE/BOND 20520815
3.375% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 945,000.000
NOTE/BOND 20420815
248/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% UNITED STATES TREASURY
3,970,000.000 3,884,684.700
NOTE/BOND 20240731
2.625% UNITED STATES TREASURY
3,360,000.000 3,167,505.600
NOTE/BOND 20290731
3.25% UNITED STATES TREASURY
3,890,000.000 3,821,536.000
NOTE/BOND 20240831
3.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,442,575.000
NOTE/BOND 20270831
3.125% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,400,110.000
NOTE/BOND 20290831
3.5% UNITED STATES TREASURY
2,300,000.000 2,272,584.000
NOTE/BOND 20250915
4.25% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,496,850.000
NOTE/BOND 20240930
3.875% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,540,625.000
NOTE/BOND 20290930
4.125% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,529,640.000
NOTE/BOND 20270930
4.25% UNITED STATES TREASURY
3,400,000.000 3,425,228.000
NOTE/BOND 20251015
4.375% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 1,002,100.000
NOTE/BOND 20241031
4.125% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 3,061,050.000
NOTE/BOND 20271031
4.125% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 3,159,360.000
NOTE/BOND 20321115
4.5% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,522,500.000
NOTE/BOND 20251115
4% UNITED STATES TREASURY
1,300,000.000 1,408,160.000
NOTE/BOND 20521115
4% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 3,073,800.000
NOTE/BOND 20291031
4.5% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 3,016,980.000
NOTE/BOND 20241130
3.875% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,543,925.000
NOTE/BOND 20291130
3.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 3,033,510.000
NOTE/BOND 20271130
4% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 1,036,250.000
NOTE/BOND 20421115
249/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
887,147,312.690
(120,847,206,934)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 888,746.580
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,282,000.000 1,006,177.700
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,374,550.900
20260722
1.5% United Kingdom Gilt
1,760,000.000 1,126,980.800
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,450,000.000 1,134,842.500
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 1,162,327.700
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,287,118.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,372,275.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,040,000.000 610,480.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,742,238.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 813,688.700
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 528,700.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,282,260.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,779,882.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 792,052.100
20411022
0.375% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,039,415.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
1,700,000.000 646,544.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,363,290.000
20260130
250/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,362,320.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 520,718.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,700,000.000 1,190,714.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,252,433.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 1,921,000.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 279,060.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
500,000.000 446,895.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
800,000.000 457,008.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT
1,100,000.000 1,024,441.000
20250131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
900,000.000 619,065.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT
700,000.000 590,303.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 231,096.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 181,230.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT
2,100,000.000 1,705,956.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
820,000.000 380,676.800
20731022
4.125% UNITED KINGDOM GILT
2,000,000.000 2,043,800.000
20270129
3.75% UNITED KINGDOM GILT
1,000,000.000 1,004,090.000
20380129
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,081,869.490
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
2,240,000.000 2,404,124.800
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,521,753.600
20250307
251/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
1,362,000.000 1,456,468.320
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 1,526,774.270
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 1,904,676.200
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 1,464,638.860
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,283,017.120
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,116,000.000 2,331,091.400
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,764,240.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 1,452,709.670
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 1,534,466.280
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 1,707,622.800
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 1,278,415.560
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 1,674,222.050
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 1,563,903.840
20520722
3.25% United Kingdom Gilt
1,866,000.000 1,720,638.600
20440122
3.5% United Kingdom Gilt
1,386,000.000 1,388,079.000
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,077,028.680
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,524,000.000 1,457,614.560
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
66,755,730.380
(11,069,435,211)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,984,500.000
- Fixed 20261030
252/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 2,058,336.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,006,780.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,202,066.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,702,530.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 2,502,600.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,200,000.000 1,132,332.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,474,905.000
Fixed 20231130
1% Israel Government Bond -
2,400,000.000 2,049,696.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 1,493,312.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,339,532.000
Fixed 20370531
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
200,000.000 182,518.000
FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
900,000.000 851,220.000
FIXED 20241031
1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
300,000.000 253,269.000
FIXED 20320430
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
21,233,596.000
(835,892,357)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,112,397.560
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
573,000.000 569,968.830
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,354,000.000 1,349,545.340
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,798,000.000 1,803,447.940
BOND 20250421
253/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,371,370.960
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,748,000.000 1,807,309.640
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,120,345.800
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,195,447.550
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 742,341.600
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,672,000.000 1,635,817.920
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,119,524.080
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,087,837.760
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,457,490.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,830,954.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,870,000.000 2,707,127.500
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,196,039.400
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,439,957.600
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,402,534.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,272,032.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,664,920.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 906,122.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,472,144.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,035,350.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,086,576.000
BOND 20260921
254/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,372,640.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH
1,300,000.000 1,242,943.000
OF) 20331121
3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH
1,200,000.000 1,226,436.000
OF) 20340521
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
40,228,620.480
(3,671,666,192)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.22% China Government Bond
5,200,000.000 5,308,472.000
20251206
3.25% China Government Bond
5,000,000.000 5,152,900.000
20281122
3.29% China Government Bond
5,000,000.000 5,174,500.000
20290523
3.25% China Government Bond
5,000,000.000 5,115,700.000
20260606
3.12% China Government Bond
12,000,000.000 12,210,360.000
20261205
3.13% China Government Bond
8,000,000.000 8,173,920.000
20291121
2.85% China Government Bond
13,000,000.000 13,066,430.000
20270604
2.68% China Government Bond
6,500,000.000 6,419,660.000
20300521
3.02% China Government Bond
18,000,000.000 18,224,100.000
20251022
3.28% China Government Bond
9,000,000.000 9,258,120.000
20271203
3.27% China Government Bond
12,500,000.000 12,909,875.000
20301119
3.03% China Government Bond
7,000,000.000 7,109,340.000
20260311
3.81% China Government Bond
7,300,000.000 7,875,313.000
20500914
3.01% China Government Bond
7,000,000.000 7,085,330.000
20280513
3.72% China Government Bond
8,000,000.000 8,643,440.000
20510412
255/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.02% China Government Bond
15,800,000.000 15,980,910.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,503,105.000
20260812
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,041,300.000
20260804
3.57% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,225,940.000
20240622
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,746,015.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND
15,000,000.000 15,381,150.000
20240921
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,286,350.000
20280517
3.61% CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,520,370.000
20250607
3.54% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,738,950.000
20280816
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 5,091,615.000
20481022
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND
6,300,000.000 6,896,862.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,359,920.000
20250308
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 12,099,000.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,539,435.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,647,175.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND
6,000,000.000 5,998,980.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 16,780,700.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND
7,200,000.000 7,101,936.000
20320217
2.26% CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 9,940,500.000
20250224
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND
15,000,000.000 14,966,850.000
20290324
256/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,556,650.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 4,944,650.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 3,985,920.000
20290615
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 3,925,440.000
20320815
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND
25,000,000.000 24,756,750.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 11,692,200.000
20320901
1.99% CHINA GOVERNMENT BOND
22,000,000.000 21,842,700.000
20240915
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND
9,500,000.000 9,375,170.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND
17,200,000.000 17,001,684.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 3,885,280.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,465,240.000
20321115
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
429,006,207.000
(8,374,973,372)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
605,000.000 588,429.050
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,156,008.000
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,408,291.260
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,253,665.600
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,047,402.730
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,053,236.780
20451201
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,379,948.850
20240601
257/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,303,107.050
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,125,886.200
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 919,232.160
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,146,094.800
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 625,924.000
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,710,000.000 3,075,293.200
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,186,096.200
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,176,720.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,350,636.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,101,274.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 666,785.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,676,660.200
20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,677,920.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 1,911,189.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,146,432.000
BOND 20240401
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 278,229.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,071,866.000
20310601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 950,560.000
BOND 20241001
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,050,000.000 1,584,732.000
BOND 20531201
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 186,478.000
BOND 20270301
258/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 2,894,850.000
BOND 20240201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,885,884.000
20311201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 191,212.000
20250401
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 387,492.000
20240501
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,400,805.000
20320601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 97,117.000
BOND 20291201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
400,000.000 397,396.000
BOND 20270901
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 196,838.000
BOND 20240801
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 990,020.000
20251001
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
770,000.000 749,548.800
20321201
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND
360,000.000 355,798.800
20241101
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 206,092.000
20280301
3.75% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 300,924.000
BOND 20250201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
47,102,074.680
(4,692,779,700)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 792,226.400
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT
923,000.000 920,849.410
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 803,741.500
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 399,100.000
20420401
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 590,436.000
20330901
259/331
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 621,562.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 517,292.800
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 703,824.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 439,335.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 691,852.500
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 541,970.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 483,336.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 327,425.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
540,000.000 462,240.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 701,100.000
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
600,000.000 542,862.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 170,744.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 188,460.000
20261101
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
240,000.000 234,489.600
20320801
3% SINGAPORE GOVERNMENT
220,000.000 241,410.400
20720801
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.000 100,231.000
20270901
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
10,474,488.110
(1,052,057,585)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,655,000.000 4,489,582.700
20390330
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 7,582,696.100
20250512
260/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 6,825,667.000
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 4,690,036.000
20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,380,388.000
20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
6,400,000.000 5,859,008.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
5,000,000.000 4,266,300.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
37,093,677.800
(486,669,053)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 17,909,242.560
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 5,894,604.030
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,100,000.000 4,656,402.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
8,590,000.000 7,568,992.600
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 2,145,955.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 404,440.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 953,770.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
39,533,406.190
(766,948,080)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
600,000.000 601,038.000
BOND 20270415
3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
400,000.000 374,376.000
BOND 20330414
2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT
490,000.000 403,162.200
BOND 20370415
261/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% NEW ZEALAND GOVERNMENT
600,000.000 556,446.000
BOND 20290420
1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
530,000.000 427,344.300
BOND 20310515
1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT
350,000.000 230,510.000
BOND 20410515
0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
700,000.000 656,957.000
BOND 20240515
0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT
400,000.000 321,916.000
BOND 20280515
0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
500,000.000 436,205.000
BOND 20260515
2% NEW ZEALAND GOVERNMENT
440,000.000 363,695.200
BOND 20320515
2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT
380,000.000 279,991.600
BOND 20510515
2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT
640,000.000 610,944.000
BOND 20250415
4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT
200,000.000 198,928.000
BOND 20340515
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
5,461,513.300
(475,151,657)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,088,161.350
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,245,288.750
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,146,132.200
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,450,000.000 4,246,635.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,339,700.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,577,343.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,800,000.000 6,076,616.000
BOND 20300819
262/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,051,650.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,587,970.000
BOND 20320518
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
35,359,496.300
(487,607,453)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 3,773,849.400
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 2,644,414.000
20270725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,719,325.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 3,827,714.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,137,554.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,742,900.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 2,039,100.000
20301025
0.25% Poland Government Bond
2,200,000.000 1,716,220.000
20261025
POLAND GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 895,640.000
20240725
1.75% POLAND GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,198,890.000
20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT BOND
500,000.000 442,350.000
20270525
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 791,025.500
20290425
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 3,016,542.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 4,205,447.820
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
32,150,972.220
(990,401,054)
263/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,347,727.550
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,218,605.660
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,547,762.200
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,324,375.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 735,137.460
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,402,669.650
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,871,402.360
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,387,633.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,067,686.270
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,752,355.080
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,230,528.600
20350531
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 963,461.400
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,560,121.500
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,563,392.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,195,723.900
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,950,000.000 2,059,258.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,205,352.000
20250314
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,257,756.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 641,046.000
20380608
264/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 654,472.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,310,000.000 2,302,839.000
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,269,996.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 399,812.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,266,408.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,628,427.500
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,650,000.000 2,447,566.500
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,631,826.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 482,920.000
20320715
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 416,064.000
20421015
4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 514,860.000
20290430
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
39,347,185.130
(1,211,322,768)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
37,290,000.000 34,127,062.200
8% Mexican Bonos 20471107
21,300,000.000 19,347,855.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 23,085,762.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304
7,000,000.000 6,210,470.000
5% MEXICAN BONOS 20250306
1,000,000.000 912,300.000
8% MEXICAN BONOS 20530731
3,000,000.000 2,725,170.000
8% Mexican Bonos 20231207
28,033,000.000 27,341,145.560
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 24,071,364.030
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 26,738,526.720
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 9,611,429.400
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 29,180,313.360
8.5% Mexican Bonos 20381118
18,894,000.000 18,114,055.680
7.75% Mexican Bonos 20310529
32,515,000.000 30,544,591.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
21,654,000.000 19,136,939.040
265/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 7,258,830.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
278,405,813.990
(1,917,241,638)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 311,383.800
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 267,494.040
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 761,488.450
20260415
1.375% Finland Government
360,000.000 285,771.600
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 727,280.000
20270915
1.125% Finland Government
470,000.000 395,721.200
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 444,295.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 434,675.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 191,846.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 219,219.600
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 259,432.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 406,770.000
20300915
0.125% Finland Government
400,000.000 208,916.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
600,000.000 481,536.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND
200,000.000 182,168.000
20260915
0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND
450,000.000 297,589.500
20430415
1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND
300,000.000 268,320.000
20320915
1.375% FINLAND GOVERNMENT
270,000.000 256,656.600
BOND 20270415
266/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,328,707.020
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,059,689.860
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 624,197.280
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 162,722.400
20861102
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,177,318.400
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 441,234.000
21170920
0.75% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,098,000.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,127,078.400
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 769,776.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 810,048.400
20300220
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 440,440.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 245,632.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
350,000.000 163,037.000
21200630
Austria Government Bond
1,200,000.000 963,900.000
20310220
Austria Government Bond
480,000.000 452,832.000
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
600,000.000 427,764.000
20361020
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 151,362.000
20710420
AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 257,958.000
20281020
0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
500,000.000 424,645.000
20320220
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 254,262.000
20490523
267/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 294,999.000
20260715
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,634,200.140
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,550,067.980
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 916,693.520
20380622
1% Belgium Government Bond
1,463,000.000 1,395,584.960
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 959,148.880
20470622
2.15% Belgium Government Bond
740,000.000 639,744.800
20660622
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,022,461.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,013,827.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 506,937.400
20570622
1.45% Belgium Government Bond
600,000.000 493,728.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,365,123.100
20280622
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 562,620.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,354,785.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
700,000.000 539,028.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,013,283.200
20300622
0.4% Belgium Government Bond
860,000.000 557,323.000
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,063,848.000
20271022
Belgium Government Bond
1,600,000.000 1,260,112.000
20311022
0.65% Belgium Government Bond
530,000.000 256,440.500
20710622
268/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND
400,000.000 319,020.000
20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
800,000.000 558,928.000
20530622
2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND
400,000.000 386,040.000
20390422
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,014,654.760
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,381,926.390
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 2,510,752.220
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,074,763.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 2,465,751.840
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,048,000.000 3,779,184.720
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 2,906,605.000
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,271,000.000 3,979,400.470
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 1,699,365.500
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 2,383,438.620
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,974,000.000 2,330,563.620
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 3,020,144.400
20440704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,552,586.210
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 2,925,226.890
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,577,294.880
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 3,958,451.860
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,111,571.420
20250215
269/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,064,196.860
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,245,148.160
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,235,765.400
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 3,878,910.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,056,097.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,378,405.100
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,745,074.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 3,685,859.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,961,608.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,602,440.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 1,687,143.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,503,687.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,598,247.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,797,720.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,532,052.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,021,440.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 756,999.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,043,084.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,763,080.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 652,355.000
20500815
270/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,600,000.000 2,996,208.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 583,058.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,481,544.000
20320215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 337,232.000
20380515
1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,591,244.000
20320815
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,150,092.000
20530815
2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 198,962.000
20291115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 685,344.000
20520815
GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,110,414.000
20231215
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 97,227.000
20240315
0.2% GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 96,927.000
20240614
0.4% GERMAN GOVERNMENT BOND
530,000.000 512,308.600
20240913
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 497,750.000
20241212
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,865,414.400
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,629,790.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,277,336.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,160,206.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 94,216.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,045,736.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,195,038.000
20261009
271/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 90,909.000
20270416
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,873,460.000
20271015
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND
430,000.000 412,456.000
20271015
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,314,855.500
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 3,904,491.770
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,227,000.000 4,081,219.170
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 3,174,925.770
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 2,177,005.320
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 2,698,881.900
20381025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,164,000.000 3,870,995.800
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,217,000.000 1,551,906.230
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 3,764,750.220
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,899,000.000 5,973,681.340
20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,088,000.000 3,272,291.840
20450525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
6,086,000.000 6,064,577.280
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 5,089,136.540
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 4,827,082.680
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,331,263.240
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 4,895,327.680
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,120,000.000 4,731,443.200
20310525
272/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,387,000.000 4,107,372.620
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,169,000.000 3,416,912.400
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,387,000.000 1,070,334.030
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,050,000.000 3,720,613.500
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 2,208,144.000
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,195,456.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,157,606.000
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,400,000.000 4,924,800.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 3,344,939.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 4,484,502.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,295,076.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,134,308.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,350,000.000 3,839,136.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,330,000.000 4,092,412.900
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 3,537,828.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 1,654,050.100
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,775,420.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,482,118.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 3,278,480.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,480,000.000 654,071.200
20720525
273/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 97,217.000
20240225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 943,530.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,600,000.000 3,659,668.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 2,801,377.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,224,804.000
20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,641,150.000
20320525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,987,755.000
20250225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
200,000.000 159,282.000
20380525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
300,000.000 274,551.000
20280225
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,634,128.000
20321125
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 934,190.000
20430525
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,305,840.720
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,755,000.000 2,064,143.250
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,729,000.000 2,083,911.830
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,468,000.000 1,469,321.200
BOND 20330115
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,929,000.000 2,097,671.760
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,504,401.240
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,696,130.730
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,938,000.000 1,816,022.280
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,048,904.000
BOND 20270715
274/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,364,804.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,237,909.500
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,045,116.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 662,157.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,170,736.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 726,720.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 681,987.500
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,060,033.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 623,331.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 778,689.000
20290115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
100,000.000 92,917.000
20260115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 500,100.000
BOND 20320715
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.000 285,570.000
BOND 20540115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,265,599.800
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 2,702,457.680
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,794,771.600
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,280,386.500
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,387,893.050
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 1,677,606.000
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,891,000.000 2,784,611.200
20251201
275/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,240,633.800
20470301
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,386,000.000 2,243,770.540
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 1,838,469.920
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 981,385.200
20261201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 703,135.840
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,258,110.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,428,550.600
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,279,200.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,092,637.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,524,392.000
20270801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,552,928.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,091,259.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,937,649.000
20280201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,250,353.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,421,301.500
20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,517,155.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,140,726.700
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,536,579.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,804,848.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,158,090.000
20240701
276/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,004,891.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,055,187.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,588,267.000
20300401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,226,147.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,116,762.500
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,109,753.500
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,073,160.000
20360301
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,448,190.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,598,920.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,759,863.000
20301201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,947,330.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,554,072.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,026,225.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,481,430.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,065,130.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 721,872.000
20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 455,917.000
20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,584,714.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,348,866.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 423,052.000
20450430
277/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 982,289.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,442,445.000
20240415
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 281,809.800
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 668,928.000
20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,451,277.000
20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 951,270.000
20240815
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,161,108.000
20240130
ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 2,737,641.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,279,981.000
20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 732,366.000
20290215
ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 282,477.000
20241215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 523,248.000
20520901
1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 270,828.000
20270401
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 473,115.000
20250815
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 748,352.000
20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,374,560.000
20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 261,066.000
20380301
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 98,091.000
20240530
2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 190,410.000
20271201
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 480,355.000
20350430
278/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 300,018.000
20260115
4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 300,174.000
20330501
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 296,691.000
20291215
5.25% Italy Buoni Poliennali
3,254,000.000 3,536,772.600
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 3,250,794.470
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,016,166.950
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 2,414,554.560
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 2,650,018.400
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 2,181,970.000
Tesoro 20390801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,201,258.580
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 2,408,533.400
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,137,606.200
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 2,530,716.900
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 1,904,320.810
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,229,257.580
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,225,893.310
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,260,304.980
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 1,963,588.940
20280328
5% Belgium Government Bond
1,904,000.000 2,305,191.840
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 1,874,675.000
20410328
279/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,068,026.960
20260328
4% Belgium Government Bond
780,000.000 856,034.400
20320328
3.75% Belgium Government Bond
643,000.000 724,628.850
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,507,573.550
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 754,089.030
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,096,159.200
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 615,036.680
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 952,158.800
2% IRISH TREASURY 20450218
931,000.000 798,658.350
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,027,290.200
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 476,597.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 737,096.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 653,512.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 684,615.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 871,520.500
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 456,912.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 262,493.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
500,000.000 454,070.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
800,000.000 667,240.000
IRISH TREASURY 20311018
800,000.000 636,432.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 268,052.000
0.35% IRISH TREASURY 20321018
100,000.000 80,397.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 961,933.500
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,587,860.770
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 941,412.500
20260315
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 425,024.860
20620126
3.15% Austria Government Bond
723,000.000 768,787.590
20440620
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 742,480.710
20340523
280/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 918,952.000
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 693,359.840
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 392,395.970
20280704
2.625% Finland Government
407,000.000 401,245.020
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 526,296.810
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,110,371.680
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 1,997,392.400
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 1,903,927.680
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,162,517.600
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 2,663,581.800
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 1,796,894.080
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,510,351.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,493,555.600
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,800,630.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,607,970.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 1,920,768.000
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,222,856.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,049,652.000
20481031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 2,676,323.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,464,208.000
20290430
281/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 1,902,982.500
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,213,014.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,396,856.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,138,469.600
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,364,550.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 798,756.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,190,432.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,103,336.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 900,419.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 458,910.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,722,446.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 288,810.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 337,493.000
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 431,955.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,328,556.000
20370730
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,517,055.000
20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 391,026.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 802,179.000
20270131
0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,681,911.000
20320430
1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 421,374.000
20521031
282/331
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOVERNMENT BOND
100,000.000 93,562.000
20250531
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
100,000.000 86,849.000
20290730
2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,600,057.000
20321031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 978,830.000
20430730
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 2,656,288.160
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,754,000.000 1,914,806.720
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,158,000.000 1,382,339.340
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,723,898.620
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 2,309,771.370
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,789,000.000 2,928,143.210
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,178,772.350
20260730
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 1,977,196.200
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 1,639,753.680
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,001,185.100
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,100,166.470
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
551,296,326.090
(79,579,624,671)
国債証券 合計 236,458,977,725
[236,458,977,725]
合計 236,458,977,725
[236,458,977,725]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
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3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 268 銘柄 100% 51.1%
イギリス・ポンド 国債証券 55 銘柄 100% 4.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 14 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 27 銘柄 100% 1.6%
オフショア・人民元 国債証券 46 銘柄 100% 3.5%
カナダ・ドル 国債証券 40 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 21 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄 100% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.3%
ニュージーランド・ドル 国債証券 13 銘柄 100% 0.2%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14 銘柄 100% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 30 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 361 銘柄 100% 33.7%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 662,838,880 円
Ⅱ 負債総額 80,213 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 662,758,667 円
Ⅳ 発行済数量 391,131,634 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6945 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 206,374,712,532 円
Ⅱ 負債総額 8,178,681,255 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 198,196,031,277 円
Ⅳ 発行済数量 149,463,238,773 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3261 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 285,932,714,963 円
Ⅱ 負債総額 769,801,616 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 285,162,913,347 円
Ⅳ 発行済数量 70,393,364,422 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0510 円
( 参考 ) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
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2022 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 483,365,827,724 円
Ⅱ 負債総額 793,035,509 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 482,572,792,215 円
Ⅳ 発行済数量 147,878,462,564 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2633 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 27,219,630,406 円
Ⅱ 負債総額 198,574,028 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,021,056,378 円
Ⅳ 発行済数量 9,217,374,277 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9315 円
( 参考 ) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 359,412,620 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 359,412,620 円
Ⅳ 発行済数量 345,003,608 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0418 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 231,867,949,856 円
Ⅱ 負債総額 609,729,171 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 231,258,220,685 円
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Ⅳ 発行済数量 76,913,876,366 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0067 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2022 年 12 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 85 292,873
追加型株式投資信託 773 20,246,853
株式投資信託 合計 858 20,539,726
単位型公社債投資信託 80 156,936
追加型公社債投資信託 14 1,410,738
公社債投資信託 合計 94 1,567,674
総合計 952 22,107,399
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 63 期事業年度( 2021 年4月1日か
ら 2022 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 64 期事業年度に係る中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
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器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
30 26
その他
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
その他 88 2
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
その他 3 1
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
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株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 10,574 13,925
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前 事業年度 当事業年度
(自 202 0 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 202 1 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
営業収益計 74,948
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
1,763 1,864
諸経費
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
(単位 :百万円)
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2022 年3月 31 日)
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
68 264
その他
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
24 34
その他
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
法人税等調整額 △ 109 69
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
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器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12 日)を適用する予定でありま
す。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
建物 35 百万円
37 百万円
器具備品 259 百万円 283 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
未払金 3,473 百万円 4,694 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の
1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円)
配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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剰余金の配当
1株当たり
株式の種類 の総額(百万 基準日 効力発生日
配当額(円)
決議
円)
2021 年6月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 3月 31 日 6月 23 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
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2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※ 1 ) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 66 - - 66
資産合計 66 - - 66
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 66 55 11
(2)その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
退職給付債務の期首残
2,574 百万円 2,452 百万円
高
勤務費用
155 152
退職給付の支払額
△ 378 △ 303
その他
101 98
退職給付債務の期末残
2,452 2,399
高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2021 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2022 年3月 31 日)
至 2021 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
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170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸
東京 証券
19,300 社短期 18,700
㈱大和証
付
被所有
親会 都千 持株 経営管
貸付金
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
利息の受
プ本社
区 業 0 - -
取(注)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取(注)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,900 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
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(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 4)
㈱大和総
同一の
ソフトウェ
研ビジネ
東京都
親会社 情報サー ソフトウェ
アの購入
ス・イノ 3,000 - 883 未払費用 179
をもつ ビス業 アの開発
江東区
ベーショ
(注 3)
会社
ン
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロ 不動産管 本社ビルの
借料 - -
100 - 527
をもつ パティ㈱ 理業 管理
中央区
(注 4)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 3)
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
3,898 - 購入・保 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
(注 4)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注4 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,784.79 円 1株当たり純資産額 16,078.50 円
1株当たり当期純利益 3,599.54 円 1株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 3,876
有価証券 498
未収委託者報酬 12,633
関係会社短期貸付金 16,600
557
その他
流動資産合計 34,165
固定資産
※1
有形固定資産 196
無形固定資産
ソフトウエア 1,443
141
その他
無形固定資産合計 1,584
投資その他の資産
投資有価証券 7,533
関係会社株式 3,482
繰延税金資産 887
1,267
その他
投資その他の資産合計 13,170
固定資産合計 14,950
資産合計 49,116
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,646
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未払費用 4,193
未払法人税等 1,623
賞与引当金 486
その他 ※2 655
流動負債合計
12,605
固定負債
退職給付引当金 2,344
役員退職慰労引当金 33
その他 1
固定負債合計
2,379
負債合計
14,984
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,692
利益剰余金合計
7,067
株主資本合計
33,737
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 394
評価・換算差額等合計
394
純資産合計
34,131
負債・純資産合計
49,116
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 35,926
281
その他営業収益
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営業収益合計 36,208
営業費用
支払手数料 15,088
6,970
その他営業費用
営業費用合計 22,059
※1 5,766
一般管理費
営業利益 8,382
営業外収益 ※2 579
※3 274
営業外費用
経常利益 8,686
特別利益
-
※4 460
特別損失
税引前中間純利益 8,226
法人税、住民税及び事業税
2,472
248
法人税等調整額
中間純利益 5,505
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,925 14,299 40,969
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,737 △ 12,737 △ 12,737
中間純利益 - - - 5,505 5,505 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 7,232 △ 7,232 △ 7,232
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,692 7,067 33,737
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 971 971 41,941
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,737
中間純利益 - - 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 576 △ 576 △ 576
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 576 △ 576 △ 7,809
当中間期末残高 394 394 34,131
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
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役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第 27- 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
への影響はありません。
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12
日。以下「実務対応報告第 42 号」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32
項 ( 1 ) に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日現在)
有形固定資産 326 百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,122 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 302 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 268 百万円
有価証券償還益 149 百万円
為替差益 114 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 244 百万円
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 237 百万円
222 百万円
関係会 社整理損失
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2022 年6月 23 日
4,883
普通株式 12,737 2022 年3月 31 日 2022 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,306 - 7,364
資産合計 57 7,306 - 7,364
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,454
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,454 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
57 55
(1)株式 2
(2)その他 4,614 3,570 1,043
4,671 3,625
小計 1,046
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,692 3,171 △ 478
小計 2,692 3,171 △ 478
合計 7,364 6,797 567
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
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(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 35,926 百万円、その他 281 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 13,084.78 円
1 株当たり中間純利益 2,110.46 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更( 4 名以内から 5 名以内に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 (注 1 )
第一生命保険株式会社 60,000 百万円 (注 9 )
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
(注 12 )農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
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該当事項はありません。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年5月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023 年 2 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2021 年 12 月 21 日から 2022 年 12
月 19 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、DCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2022 年 12 月 19 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 11 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年
3月 31 日までの第 64 期事業年度の中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注 )1 . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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