UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ 半期報告書(外国投資証券)-第30期(2022/06/01-2023/05/31)
提出書類 | 半期報告書(外国投資証券)-第30期(2022/06/01-2023/05/31) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資証券)-第30期(2022/06/01-2023/05/31) |
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年2月 28 日
【計算期間】 第 30 期中(自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日)
【発行者名】 UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
( UBS ( Lux ) Strategy SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム( Ioana Naum )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J . F . ケネディ通り 33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
132.70 円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示は
別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは、別段の記載がない限り6月1日に始まり翌年5月 31 日に終わる1
年を指す。
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半期報告書(外国投資証券)
1【外国投資法人の概況】
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)/フィクスト・インカム・
サステナブル(米ドル)/インカム・サステナブル(米ドル)/システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミ
ディアム(米ドル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
(以下、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブを「本投資法人」、UBS( Lux )ストラテジー・シキャ
ブ-ダイナミック・インカム(米ドル)/フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)/インカム・
サステナブル(米ドル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ド
ル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)/システマティッ
ク・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・
ファンド」という。)の概況は以下のとおりである。
(注)ファンドにはクラスP-acc投資証券、クラスP-mdist投資証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証
券以外の投資証券も存在する。クラス(日本円・ヘッジ)を含めたP-acc投資証券およびクラスP-mdist投資証券
以外の投資証券は日本で販売されていないため、以下、「投資証券」というときは、上記のクラスP-acc投資証券、クラ
スP-mdist投資証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券を指すものとする。
(1)【主要な経営指標等の推移】
(ダイナミック・インカム(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2020 年 11 月末日 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日 2022 年5月末日 2022 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
59,726,564.32 103,787,257.49 - 16,009,716.89 - 62,405,768.72 - 25,197,117.22
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
59,726,564.32 103,787,257.49 - 16,009,716.89 - 62,405,768.72 - 25,197,117.22
経常損失金額
(c)当期純利益金額また
59,726,564.32 103,787,257.49 - 16,009,716.89 - 62,405,768.72 - 25,197,117.22
は当期純損失金額
(2)
509,560,086.69 530,090,612.88 638,706,690.39 565,718,810.87 481,816,696.11
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-mdist投資証券) 2,292,205.461 口 2,182,895.043 口 2,668,103.481 口 2,662,604.315 口 2,490,873.932 口
(クラスP-acc投資証券) 526,114.338 口 474,026.978 口 626,504.082 口 568,304.287 口 467,607.967 口
(f)純資産額 509,560,086.69 530,090,612.88 638,706,690.39 565,718,810.87 481,816,696.11
(g)資産総額 512,062,762.45 540,863,426.63 651,377,333.60 577,538,650.52 486,705,898.23
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-mdist投資証券) 102.59 108.86 103.90 93.56 86.97
(クラスP-acc投資証券) 112.51 122.33 119.96 110.99 106.52
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-mdist投資証券) 11.10 20.43 - 2.35 - 10.04 - 4.47
(クラスP-acc投資証券) 12.83 24.81 - 2.71 - 12.39 - 6.16
(j)分配総額 9,800,706.34 20,148,602.33 14,378,384.65 27,963,032.26 13,674,580.92
(k)1口当たり分配金額
2.38 4.97 2.94 5.60 2.76
(クラスP-mdist投資証券)
(クラスP-acc投資証券) 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.51 % 98.01 % 98.05 % 97.95 % 99.00 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-mdist投資証券) 4.49 % 21.26 % 6.67 % - 8.91 % - 11.08 %
(クラスP-acc投資証券) 4.89 % 21.72 % 6.62 % - 9.27 % - 11.20 %
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率である
が、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下
同じ。
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(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。以下同じ。
(注1)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。
(注2)ダイナミック・インカム(米ドル)は 2019 年1月 28 日に運用を開始した。
(フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2020 年 11 月末日 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日 2022 年5月末日 2022 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
5,135,953.19 2,586,561.14 - 1,529,295.67 - 9,953,410.23 - 3,596,447.96
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
5,135,953.19 2,586,561.14 - 1,529,295.67 - 9,953,410.23 - 3,596,447.96
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
5,135,953.19 2,586,561.14 - 1,529,295.67 - 9,953,410.23 - 3,596,447.96
当期純損失金額
(2)
115,577,961.48 102,844,434.46 88,778,631.73 69,508,472.76 61,043,934.50
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券 ) 264,768.036 口 241,587.435 口 222,369.939 口 187,402.006 口 159,732.545 口
(クラス(日本円・ヘッジ)
412,007.866 口 370,497.929 口 291,006.106 口 267,622.011 口 298,667.581 口
P-acc投資証券)
(f)純資産額 115,577,961.48 102,844,434.46 88,778,631.73 69,508,472.76 61,043,934.50
(g)資産総額 115,728,454.87 103,216,926.53 88,832,101.35 71,254,439.77 61,843,716.12
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券 ) 259.09 257.58 256.18 238.66 230.94
(クラス(日本円・ヘッジ)
10,545 円 10,451 円 10,383 円 9,628 円 9,154 円
P-acc投資証券)
(i)1口当たり当期純利益
金額または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券 ) 8.72 7.68 - 1.20 - 20.14 - 6.84
(クラス(日本円・ヘッジ)
6.38 円 - 1.20 円 - 4.28 円 - 21.75 円 - 7.90 円
P-acc投資証券)
(j)分配総額 なし なし なし なし なし
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.87 % 99.64 % 99.94 % 97.55 % 98.71 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券 ) 5.80 % 2.93 % - 1.12 % - 7.35 % - 9.85 %
(クラス(日本円・ヘッジ)
4.39 % 2.32 % - 1.54 % - 7.87 % - 11.84 %
P-acc投資証券)
(注)フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券の初回純資産価格計算日は
2015 年6月3日であった。
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(インカム・サステナブル(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2020 年 11 月末日 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日 2022 年5月末日 2022 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
8,076,810.62 11,518,156.57 37,266.98 - 9,345,503.65 - 3,229,233.37
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
8,076,810.62 11,518,156.57 37,266.98 - 9,345,503.65 - 3,229,233.37
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
8,076,810.62 11,518,156.57 37,266.98 - 9,345,503.65 - 3,229,233.37
当期純損失金額
(2)
127,891,521.32 126,960,186.18 124,672,188.51 99,758,473.54 89,945,478.22
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 581,003.760 口 568,236.342 口 582,564.970 口 547,628.333 口 503,687.433 口
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(f)純資産額 127,891,521.32 126,960,186.18 124,672,188.51 99,758,473.54 89,945,478.22
(g)資産総額 128,186,013.64 127,719,934.61 124,748,596.17 102,332,531.75 90,403,671.94
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 124.95 128.27 128.08 117.40 113.53
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 7.62 11.11 - 0.23 - 11.51 - 4.26
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(j)分配総額 123,453.56 123,453.56 66,133.46 66,133.46 8,663.72
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.77 % 99.41 % 99.94 % 97.48 % 99.49 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 5.21 % 9.25 % 2.51 % - 8.47 % - 11.36 %
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(注1)インカム・サステナブル(米ドル)は 2014 年1月 28 日に運用を開始し、クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券の
初回純資産価格計算日は 2016 年6月7日であった。
(注2)インカム・サステナブル(米ドル)のクラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券は、 2018 年 12 月 21 日付で募集を停止
し、また、 2019 年2月 19 日付で買戻しの受付を停止している。以下同じ。
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2020 年 11 月末日 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日 2022 年5月末日 2022 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
89,028,421.65 140,479,015.02 - 17,261,428.76 - 132,362,172.08 - 47,526,655.27
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
89,028,421.65 140,479,015.02 - 17,261,428.76 - 132,362,172.08 - 47,526,655.27
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
89,028,421.65 140,479,015.02 - 17,261,428.76 - 132,362,172.08 - 47,526,655.27
当期純損失金額
(2)
1,082,302,425.23 995,743,841.16 1,027,333,236.14 826,611,490.70 628,440,720.67
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 2,995,552.319 口 2,881,176.778 口 2,896,817.594 口 2,768,662.523 口 2,006,982.711 口
(f)純資産額 1,082,302,425.23 995,743,841.16 1,027,333,236.14 826,611,490.70 628,440,720.67
(g)資産総額 1,086,164,069.06 1,002,710,507.41 1,030,577,156.59 834,717,145.04 635,205,701.79
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 112.46 117.45 118.78 107.06 102.10
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 5.95 11.22 1.30 - 10.76 - 6.52
(j)分配総額 3,125,195.72 5,716,856.99 2,374,193.13 4,495,433.80 1,657,279.14
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.64 % 99.31 % 99.69 % 99.03 % 98.93 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 2.79 % 10.12 % 5.62 % - 8.85 % - 14.04 %
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)は 2017 年6月1日に運用を開始した。
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2020 年 11 月末日 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日 2022 年5月末日 2022 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
210,322,670.84 383,528,056.56 - 2,410,627.04 - 254,517,414.78 - 102,366,701.49
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
210,322,670.84 383,528,056.56 - 2,410,627.04 - 254,517,414.78 - 102,366,701.49
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
210,322,670.84 383,528,056.56 - 2,410,627.04 - 254,517,414.78 - 102,366,701.49
当期純損失金額
(2)
1,948,978,139.54 1,930,791,077.91 1,930,456,246.87 1,585,129,803.36 1,226,070,417.25
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 4,824,142.965 口 4,457,096.733 口 4,444,497.809 口 4,333,907.950 口 3,361,314.941 口
(f)純資産額 1,948,978,139.54 1,930,791,077.91 1,930,456,246.87 1,585,129,803.36 1,226,070,417.25
(g)資産総額 1,964,783,089.97 1,949,336,207.67 1,943,208,365.03 1,611,074,677.90 1,242,648,990.27
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 114.11 123.78 126.76 111.79 105.82
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 9.00 19.69 2.97 - 12.28 - 7.53
(j)分配総額 5,147,609.68 9,686,478.44 4,434,240.50 8,092,069.87 2,626,065.74
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.20 % 99.05 % 99.34 % 98.39 % 98.67 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 1.82 % 17.25 % 11.09 % - 9.69 % - 16.52 %
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)は 2017 年6月1日に運用を開始した。
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2020 年 11 月末日 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日 2022 年5月末日 2022 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
59,019,376.07 113,462,550.29 4,818,732.96 - 74,708,658.13 - 28,107,444.15
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
59,019,376.07 113,462,550.29 4,818,732.96 - 74,708,658.13 - 28,107,444.15
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
59,019,376.07 113,462,550.29 4,818,732.96 - 74,708,658.13 - 28,107,444.15
当期純損失金額
(2)
469,328,444.71 431,225,866.64 446,387,788.66 429,108,307.05 354,018,277.42
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 1,179,426.030 口 1,038,007.614 口 1,053,265.175 口 1,353,350.137 口 1,237,882.787 口
(f)純資産額 469,328,444.71 431,225,866.64 446,387,788.66 429,108,307.05 354,018,277.42
(g)資産総額 473,110,713.66 435,080,949.57 449,518,385.80 437,807,170.32 358,311,864.30
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 115.22 129.19 134.10 115.33 108.90
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 11.26 27.69 4.90 - 14.61 - 6.98
(j)分配総額 408,504.22 756,319.62 390,645.25 832,422.33 339,000.17
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.20 % 99.11 % 99.30 % 98.01 % 98.80 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 0.59 % 23.18 % 16.39 % - 10.73 % - 18.79 %
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)は 2017 年6月1日に運用を開始した。
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(2)【外国投資法人の出資総額】
2022 年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数(口)
米ドル 百万円
クラスP-mdist
2,466,470.469
投資証券
ダイナミック・インカ
471,656,759.26 62,589
ム(米ドル)
クラスP-acc
462,693.300
投資証券
クラスP-acc
158,830.027
フィクスト・インカ
投資証券
ム・サステナブル(米 65,456,701.35 8,686
クラス(日本円・ヘッジ)
ドル)
352,809.432
P-acc投資証券
クラスP-acc
503,498.007
投資証券
インカム・サステナブ
89,000,045.44 11,810
ル(米ドル)
クラス(日本円・ヘッジ)
-
P-acc投資証券
システマティック・ア
クラスP-acc
ロケーション・ポート
620,548,292.48 82,347 1,976,844.561
フォリオ・ディフェン
投資証券
シブ(米ドル)
システマティック・ア
ロケーション・ポート クラスP-acc
1,197,030,485.22 158,846 3,272,650.377
フォリオ・ミディアム
投資証券
(米ドル)
システマティック・ア
クラスP-acc
ロケーション・ポート
340,486,694.90 45,183 1,181,457.656
フォリオ・ダイナミッ
投資証券
ク(米ドル)
(3)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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(4)【役員の状況】
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会長 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
イオアナ・ナウム 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Ioana Naum ) (メンバー・オブ・
ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ラファエル・シュミット 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
-リヒター
(ドイツ)ゲーエムベーハー、
(メンバー・オブ・
フランクフルト
( Raphael Schmidt -
ザ・ボード・オブ・
エグゼクティブ・ディレクター
Richter )
ディレクターズ)
フランチェスカ・グア 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
ニーニ
(UK)リミテッド、ロンドン
(メンバー・オブ・
マネージング・ディレクター
( Francesca Guagnini )
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員 ルクセンブルグ、 該当なし
インディペンデント・ディレクター
( Josée Lynda Denis ) (メンバー・オブ・
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
(5)【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年8
月 10 日法の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
b.事業譲渡または事業譲受
投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された一名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある)に
投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫( Caisse de Consignation )に
預託される。
定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
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かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
効 力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い
戻すことを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が投資主総会の
決定のために適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまた
は投資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法
人の取締役会の決定は、 有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営、
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等(1)投資主・外国投資法人債権者の権利(f)報告書を
受領する権利」 の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
10 %を超えない支払額を受け取る取引。
b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまた
は当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価格の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券と
して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
とができる。
合併の決定は 有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営、3 投資
主・外国投資法人債権者の権利等(1)投資主・外国投資法人債権者の権利(f)報告書を受領する
権利」 の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから 30 日以内に投資主は保有する
投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等
2 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料
を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投
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資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づい
て交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券であ
る 場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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2【外国投資法人の運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(ダイナミック・インカム(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル)
(%)
ルクセンブルグ 190,282,870.36 39.89
投資信託
アイルランド 46,913,942.50 9.83
シンガポール 11,059,862.38 2.32
アメリカ合衆国 99,073.80 0.02
イギリス 37,191.45 0.01
小計 248,392,940.49 52.07
アメリカ合衆国 115,013,756.89 24.11
株式
日本 15,824,686.36 3.32
イギリス 11,591,110.52 2.43
オーストラリア 9,787,728.06 2.05
フランス 5,888,618.18 1.23
ドイツ 4,917,422.55 1.03
スイス 4,837,606.73 1.01
オランダ 2,375,584.91 0.50
アイルランド 2,293,153.26 0.48
スペイン 1,706,212.19 0.36
イタリア 1,058,430.32 0.22
カナダ 865,727.25 0.18
フィンランド 690,501.22 0.14
シンガポール 505,981.61 0.11
スウェーデン 503,455.98 0.11
ベルギー 417,636.64 0.09
香港 411,677.81 0.09
デンマーク 158,062.94 0.03
イスラエル 141,859.92 0.03
ノルウェー 138,416.24 0.03
オーストリア 118,354.96 0.02
ポルトガル 108,999.14 0.02
ルクセンブルグ 106,146.30 0.02
アルゼンチン 105,780.00 0.02
バミューダ 92,604.97 0.02
ニュージーランド 77,991.06 0.02
マン島 31,029.62 0.01
ジャージー 29,464.80 0.01
小計 179,798,000.43 37.69
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短期金融商品 アメリカ合衆国 19,448,327.82 4.08
債券 アメリカ合衆国 2,351,818.96 0.49
スイス - 0.86 0.00
従来型
オプション アメリカ合衆国 - 741.07 0.00
イギリス - 13,749.47 0.00
カナダ - 42,775.87 - 0.01
小計 - 57,267.27 - 0.01
ポートフォリオ合計 449,933,820.43 94.32
現金・その他資産 27,091,063.39 5.68
資産総額 477,024,883.82 100.00
負債総額 5,368,124.56 1.13
471,656,759.26
合計(純資産総額) 98.87
(約 62,589 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 37,240,583.27 56.13
投資信託
アイルランド 8,872,033.63 13.37
小計 46,112,616.90 69.50
国際機関 6,863,577.35 10.35
債券
アメリカ合衆国 6,403,664.52 9.65
フィリピン 2,651,883.92 4.00
イギリス 844,960.54 1.27
コートジボワール 445,039.80 0.67
小計 17,209,126.13 25.94
ポートフォリオ合計 63,321,743.03 95.44
現金・その他資産 3,024,857.92 4.56
資産総額 66,346,600.95 100.00
負債総額 889,899.60 1.34
65,456,701.35
合計(純資産総額) 98.66
(約 8,686 百万円)
(インカム・サステナブル(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 77,312,343.75 86.80
投資信託
アイルランド 9,958,196.51 11.18
小計 87,270,540.26 97.98
従来型
アメリカ合衆国 40,750.00 0.05
オプション
ポートフォリオ合計 87,311,290.26 98.03
現金・その他資産 1,757,734.05 1.97
資産総額 89,069,024.31 100.00
負債総額 68,978.87 0.08
89,000,045.44
合計(純資産総額) 99.92
(約 11,810 百万円)
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 411,372,691.87 66.11
投資信託
アイルランド 91,448,434.11 14.70
シンガポール 53,413.96 0.01
イギリス 25,654.67 0.00
カナダ 12,210.24 0.00
小計 502,912,404.85 80.82
アイルランド 54,682,072.50 8.79
その他の有価証券
イギリス 1,300,318.94 0.21
小計 55,982,391.44 9.00
日本 6,979,574.21 1.12
株式
イギリス 4,715,719.64 0.76
カナダ 3,866,007.34 0.62
フランス 3,658,655.71 0.59
スイス 3,407,551.72 0.55
ドイツ 2,574,714.65 0.41
オーストラリア 2,514,121.11 0.40
オランダ 1,509,530.91 0.24
スウェーデン 987,126.21 0.16
香港 960,994.22 0.15
デンマーク 945,783.86 0.15
スペイン 791,617.24 0.13
イタリア 630,976.28 0.10
シンガポール 436,293.33 0.07
フィンランド 408,313.26 0.07
アイルランド 311,433.35 0.05
ベルギー 284,098.97 0.05
ノルウェー 249,197.22 0.04
イスラエル 228,487.06 0.04
ニュージーランド 77,876.55 0.01
ルクセンブルグ 75,326.22 0.01
オーストリア 61,097.59 0.01
ポルトガル 59,808.76 0.01
マン島 20,840.09 0.00
マカオ 17,255.72 0.00
アメリカ合衆国 8,251.97 0.00
中国 4,065.00 0.00
小計 35,784,718.19 5.75
短期金融商品 アメリカ合衆国 10,592,093.73 1.70
ポートフォリオ合計 605,271,608.21 97.26
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半期報告書(外国投資証券)
現金・その他資産 17,020,441.03 2.74
資産総額 622,292,049.24 100.00
負債総額 1,743,756.76 0.28
620,548,292.48
合計(純資産総額) 99.72
(約 82,347 百万円)
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 559,444,459.98 46.62
投資信託
アイルランド 331,545,442.35 27.63
シンガポール 188,783.47 0.02
イギリス 86,636.17 0.01
カナダ 41,620.83 0.00
小計 891,306,942.80 74.27
日本 27,152,816.11 2.26
株式
イギリス 18,251,536.66 1.52
カナダ 14,960,430.99 1.25
フランス 14,148,820.25 1.18
スイス 13,183,359.11 1.10
ドイツ 9,994,033.16 0.83
オーストラリア 9,730,493.43 0.81
オランダ 5,832,799.49 0.49
スウェーデン 3,808,726.11 0.32
香港 3,742,229.22 0.31
デンマーク 3,675,754.75 0.31
スペイン 3,101,076.43 0.26
イタリア 2,432,215.00 0.20
シンガポール 1,694,894.52 0.14
フィンランド 1,583,185.14 0.13
アイルランド 1,201,288.16 0.10
ベルギー 1,078,433.43 0.09
ノルウェー 961,736.25 0.08
イスラエル 893,832.44 0.07
ニュージーランド 305,322.93 0.03
ルクセンブルグ 296,595.69 0.02
オーストリア 240,952.79 0.02
ポルトガル 236,058.32 0.02
マン島 80,514.88 0.01
マカオ 58,403.96 0.00
アメリカ合衆国 35,758.52 0.00
中国 20,325.00 0.00
アラブ首長国連邦 0.04 0.00
小計 138,701,592.78 11.56
アイルランド 86,788,900.00 7.23
その他の有価証券
イギリス 752,135.18 0.06
小計 87,541,035.18 7.29
短期金融商品 アメリカ合衆国 48,596,369.12 4.05
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
ポートフォリオ合計 1,166,145,939.88 97.17
現金・その他資産 33,913,869.51 2.83
資産総額 1,200,059,809.39 100.00
負債総額 3,029,324.17 0.25
1,197,030,485.22
合計(純資産総額) 99.75
(約 158,846 百万円)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アイルランド 134,042,371.67 39.26
投資信託
ルクセンブルグ 104,279,635.80 30.54
シンガポール 66,242.92 0.02
イギリス 40,332.85 0.01
カナダ 12,584.51 0.00
小計 238,441,167.75 69.84
日本 11,403,393.31 3.34
株式
イギリス 7,640,344.30 2.24
カナダ 6,569,227.62 1.92
フランス 5,967,150.68 1.75
スイス 5,545,195.81 1.62
ドイツ 4,190,297.59 1.23
オーストラリア 4,085,284.41 1.20
オランダ 2,463,255.28 0.72
スウェーデン 1,602,361.23 0.47
香港 1,549,250.07 0.45
デンマーク 1,546,832.36 0.45
スペイン 1,341,498.48 0.39
イタリア 1,018,271.96 0.30
シンガポール 729,381.60 0.21
フィンランド 663,094.73 0.19
アイルランド 514,156.02 0.15
ベルギー 458,030.07 0.13
ノルウェー 403,256.05 0.12
イスラエル 398,380.45 0.12
ニュージーランド 126,485.86 0.04
ルクセンブルグ 125,890.19 0.04
オーストリア 101,929.30 0.03
ポルトガル 96,055.88 0.03
マン島 35,114.98 0.01
マカオ 27,874.62 0.01
アメリカ合衆国 15,128.60 0.00
中国 8,130.00 0.00
アラブ首長国連邦 0.01 0.00
小計 58,625,271.46 17.17
短期金融商品 アメリカ合衆国 18,745,391.73 5.49
アイルランド 14,141,187.50 4.14
その他の有価証券
イギリス 1,416,631.53 0.41
小計 15,557,819.03 4.56
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
ポートフォリオ合計 331,369,649.97 97.06
現金・その他資産 10,028,347.47 2.94
資産総額 341,397,997.44 100.00
負債総額 911,302.54 0.27
340,486,694.90
合計(純資産総額) 99.73
(約 45,183 百万円)
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(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
2022 年 12 月末日までの1年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりであ
る。
(ダイナミック・インカム(米ドル))
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-mdist (クラスP-acc
投資証券) 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年1月末日 627,074.53 83,213 622,258.52 82,574 102.17 13,558 118.99 15,790
2月末日 604,196.71 80,177 601,157.76 79,774 98.80 13,111 115.56 15,335
3月末日 605,292.61 80,322 603,090.29 80,030 98.68 13,095 115.96 15,388
4月末日 575,235.66 76,334 574,083.42 76,181 94.19 12,499 111.19 14,755
5月末日 577,538.65 76,639 565,718.81 75,071 93.56 12,415 110.99 14,728
6月末日 526,674.11 69,890 524,541.72 69,607 86.83 11,522 103.54 13,740
7月末日 531,132.34 70,481 528,609.92 70,147 89.55 11,883 107.35 14,245
8月末日 515,840.84 68,452 511,444.49 67,869 87.12 11,561 104.97 13,930
9月末日 470,665.28 62,457 468,528.94 62,174 80.84 10,727 97.93 12,995
10 月末日 463,144.05 61,459 458,140.75 60,795 82.58 10,958 100.61 13,351
11 月末日 486,705.90 64,586 481,816.70 63,937 86.97 11,541 106.52 14,135
12 月末日 477,024.88 63,301 471,656.76 62,589 85.52 11,349 105.47 13,996
(フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル))
1口当たり純資産価格
1口当たり純資産価格
(クラス(日本円・
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc
ヘッジ)P-acc
投資証券)
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年1月末日 81,872.83 10,865 80,214.49 10,644 251.82 33,417 10,194
2月末日 77,011.86 10,219 76,404.94 10,139 248.45 32,969 10,056
3月末日 72,599.35 9,634 72,542.35 9,626 243.38 32,297 9,839
4月末日 71,186.66 9,446 71,136.72 9,440 238.06 31,591 9,612
5月末日 71,254.44 9,455 69,508.47 9,224 238.66 31,670 9,628
6月末日 60,416.34 8,017 60,282.13 7,999 233.90 31,039 9,417
7月末日 62,240.74 8,259 61,248.68 8,128 238.87 31,698 9,593
8月末日 57,698.74 7,657 57,655.27 7,651 233.67 31,008 9,355
9月末日 54,800.74 7,272 54,759.91 7,267 226.57 30,066 9,039
10 月末日 59,600.15 7,909 59,554.28 7,903 225.55 29,930 8,972
11 月末日 61,843.72 8,207 61,043.93 8,101 230.94 30,646 9,154
12 月末日 66,346.60 8,804 65,456.70 8,686 230.33 30,565 9,096
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(インカム・サステナブル(米ドル))
1口当たり純資産価格
1口当たり純資産価格
(クラス(日本円・
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc
ヘッジ)P-acc
投資証券)
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年1月末日 123,824.35 16,431 117,524.68 15,596 125.06 16,595 -
2月末日 106,843.58 14,178 105,757.69 14,034 122.85 16,302 -
3月末日 103,680.53 13,758 103,506.24 13,735 120.85 16,037 -
4月末日 100,129.58 13,287 100,010.25 13,271 117.18 15,550 -
5月末日 102,332.53 13,580 99,758.47 13,238 117.40 15,579 -
6月末日 95,921.92 12,729 95,846.70 12,719 113.48 15,059 -
7月末日 97,142.41 12,891 97,074.04 12,882 116.97 15,522 -
8月末日 93,654.13 12,428 93,564.39 12,416 114.04 15,133 -
9月末日 88,576.04 11,754 88,470.22 11,740 109.29 14,503 -
10 月末日 88,351.10 11,724 88,278.28 11,715 110.05 14,604 -
11 月末日 90,403.67 11,997 89,945.48 11,936 113.53 15,065 -
12 月末日 89,069.02 11,819 89,000.05 11,810 112.36 14,910 -
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2022 年1月末日 984,408.51 130,631 980,399.89 130,099 116.42 15,449
2月末日 971,077.85 128,862 966,636.15 128,273 114.58 15,205
3月末日 931,727.62 123,640 926,627.97 122,964 111.67 14,819
4月末日 871,170.13 115,604 853,338.81 113,238 107.89 14,317
5月末日 834,717.15 110,767 826,611.49 109,691 107.06 14,207
6月末日 791,463.53 105,027 787,460.10 104,496 104.70 13,894
7月末日 778,992.25 103,372 776,370.60 103,024 106.27 14,102
8月末日 736,315.19 97,709 734,962.08 97,529 103.71 13,762
9月末日 650,774.17 86,358 642,722.02 85,289 100.42 13,326
10 月末日 628,893.18 83,454 620,030.10 82,278 99.90 13,257
11 月末日 635,205.70 84,292 628,440.72 83,394 102.10 13,549
12 月末日 622,292.05 82,578 620,548.29 82,347 101.11 13,417
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2022 年1月末日 1,898,665.43 251,953 1,888,830.60 250,648 123.80 16,428
2月末日 1,853,538.66 245,965 1,841,424.32 244,357 121.64 16,142
3月末日 1,786,112.69 237,017 1,766,942.87 234,473 118.70 15,751
4月末日 1,671,089.42 221,754 1,643,246.67 218,059 113.73 15,092
5月末日 1,611,074.68 213,790 1,585,129.80 210,347 111.79 14,835
6月末日 1,492,529.87 198,059 1,487,665.72 197,413 108.61 14,413
7月末日 1,483,457.82 196,855 1,468,532.30 194,874 110.45 14,657
8月末日 1,404,482.05 186,375 1,396,477.72 185,313 107.34 14,244
9月末日 1,264,468.74 167,795 1,238,317.85 164,325 103.49 13,733
10 月末日 1,222,537.68 162,231 1,201,094.74 159,385 103.53 13,738
11 月末日 1,242,648.99 164,900 1,226,070.42 162,700 105.82 14,042
12 月末日 1,200,059.81 159,248 1,197,030.49 158,846 104.32 13,843
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2022 年1月末日 509,357.57 67,592 502,875.85 66,732 130.56 17,325
2月末日 501,217.83 66,512 497,252.40 65,985 127.97 16,982
3月末日 487,884.61 64,742 484,917.86 64,349 124.59 16,533
4月末日 448,516.78 59,518 444,049.03 58,925 118.14 15,677
5月末日 437,807.17 58,097 429,108.31 56,943 115.33 15,304
6月末日 406,099.59 53,889 403,454.35 53,538 112.15 14,882
7月末日 405,467.95 53,806 402,900.83 53,465 114.53 15,198
8月末日 384,147.54 50,976 382,998.82 50,824 110.64 14,682
9月末日 364,877.52 48,419 355,336.78 47,153 106.24 14,098
10 月末日 351,726.44 46,674 348,028.54 46,183 106.36 14,114
11 月末日 358,311.86 47,548 354,018.28 46,978 108.90 14,451
12 月末日 341,398.00 45,304 340,486.69 45,183 106.69 14,158
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
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②【分配の推移】
2022 年 12 月末日前1年間における各月の1口当たり分配金は以下のとおりである。
ダイナミック・インカム(米ドル)クラスP-mdist投資証券
1口当たりの分配金額
期間
米ドル 円
2022 年1月 0.44 58
2月 0.44 58
3月 0.44 58
4月 0.44 58
5月 0.46 61
6月 0.46 61
7月 0.46 61
8月 0.46 61
9月 0.46 61
10 月 0.46 61
11 月 0.60 80
12 月 0.60 80
(注)各月の分配金は、各月末までに宣言された金額である。
ダイナミック・インカム(米ドル)
クラスP-acc(米ドル)投資証券
フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
クラスP-acc投資証券
該当事項なし
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③【自己資本利益率(収益率)の推移】
2022 年1月1日から 2022 年 12 月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりであ
る。
(注)
収益率(%)
クラスP-mdist投資証券 - 14.06
ダイナミック・インカム
(米ドル)
クラスP-acc投資証券 - 14.19
クラスP-acc投資証券 - 9.98
フィクスト・インカム・サステナ
クラス(日本円・ヘッジ)
ブル(米ドル)
- 12.21
P-acc投資証券
クラスP-acc投資証券 - 12.90
インカム・サステナブル
クラス(日本円・ヘッジ)
(米ドル)
-
P-acc投資証券
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ディフェン クラスP-acc投資証券 - 15.80
シブ(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ミディアム クラスP-acc投資証券 - 19.14
(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ダイナミッ クラスP-acc投資証券 - 22.31
ク(米ドル)
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2022 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間に支払われた分配金の合計金額を加えた額)
b= 2021 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(3)【投資リスク】
① 当中間計算期間において、 2022 年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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3【資産運用会社の概況】
(1)【名称及び資本金の額】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)
資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 18 億円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
= 141.47 円)による。以下同じ。
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)
資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイス・フラン(約 7,187 万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイスフラン= 143.74 円)による。以下同じ。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」および「投資顧問会
社」)
資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 1,000 万スイス・フラン(約 14 億円)
(2)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数
比率
名称 住所
(%)
(株)
UBSアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 6,500 100
8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
( UBS Asset Management
AG )
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
UBSアセット・
5,000,000 100
マネジメント・エイ・ジー
バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH-
8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Asset Management
AG )
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数
比率
名称 住所
(%)
(株)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 100,000,000 100
( UBS AG ) 8001 チューリッヒ、スイス
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
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(3)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
マイケル・ケール
ジー、チューリッヒ、ス
チェアマン 2022 年1月1日 該当なし
( Michael Kehl )
イス
ヘッド・オブ・プロダク
ト
UBSファンド・マネジ
フランチェスカ・ジ
メント(ルクセンブル
リ・プリム ディレクター/
2019 年 12 月5日 グ)エス・エイ、ルクセ 該当なし
( Francesca Gigli
ボード・メンバー
ンブルグ、チーフ・エグ
Prym )
ゼクティブ・オフィサー
UBSファンド・マネジ
ウジェーヌ・デル・シ
メント(スイス)エイ・
ディレクター/
オッポ
2022 年9月2日 ジー、バーゼル、スイス 該当なし
ボード・メンバー
( Eugène Del Cioppo )
チーフ・エグゼクティ
ブ・オフィサー
アン-シャルロット・
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ローヤー ト ・ デ ィ レ ク
2022 年1月1日 インディペンデント・ 該当なし
( Ann-Charlotte ター/ボード・メ
ディレクター
ンバー
Lawyer )
UBSアセット・マネジ
メント(ドイチェラン
インディペンデン
ド)ゲーエムベーハー、
ミリアム・ウエベル
ト ・ デ ィ レ ク
2022 年3月8日 フランクフルト、ドイツ 該当なし
( Miriam Uebel )
ター/ボード・メ
インスティテューショナ
ンバー
ル・クライアント・カバ
レッジ
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター/ 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
( Miederhoff Markus
Johannes )
ケッテラー・レト・ユー ディレクター/ 2020 年9月 24 日就任 該当なし
( Ketterer Reto U. )
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー・フアド ヴァイス・チェアマン 2021 年 12 月1日就任 該当なし
( Saliba Gaylee Fouad )
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年9月 24 日就任 該当なし
ダー
( Ivanovic Aleksandar )
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
( Stillhart Sharp Yvonne
Silvia )
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Bjorheim Jacob ) ト・ディレクター
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
( 2021 年 12 月 31 日現在)
マーカス・ロナー チェアマン 2022 年4月5日就任 非公開
( Markus Ronner )
ロジャー・フォン・メントレ ディレクター/ 2020 年4月 24 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Roger von Mentlen )
バーバラ・ランバート ディレクター/ 2022 年4月5日就任 非公開
( Barbara Lambert )
ボード・メンバー
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Daniel J. Crittin )
クリスチャン・エッケハー ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 非公開
ド・ブルーム
ボード・メンバー
( Christian Eckehard
Bluhm )
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年6月 12 日就任 非公開
( Gabriela Huber )
チェアマン
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(4)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2022 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 447 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
481,891,209.52 オーストラリア・ドル
2,758,097,733.27 カナダ・ドル
14,763,434,613.31 スイス・フラン
5,463,677,997.72 中国元
485,008,011.70 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 401 52,272,014,603.82 ユーロ
投資信託/投資法人
1,957,490,049.61 英ポンド
323,260,734.40 香港ドル
422,088,912,557.13 日本円
30,237,616.11 シンガポール・ドル
112,237,302,126.19 米ドル
552,126,690.99 オーストラリア・ドル
177,694,939.91 スイス・フラン
1,228,359,129.10 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 46
投資信託/投資法人
1,783,550,959.69 英ポンド
19,526,189,426.16 日本円
29,653,511,159.04 米ドル
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2022 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 119
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
Focused Sicav - High
変動資本を有する
1 2006 年 10 月 26 日 4,011,635,058
Grade Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Bond Sicav -
変動資本を有する
2 2004 年 11 月 18 日 3,977,233,016
Convert Global(EUR)
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund
3 契約型投資信託 1988 年 11 月 25 日 2,378,744,094
- USD Sustainable
UBS(Lux)Institutional
Fund - Equities Europe(ex
4 契約型投資信託 2020 年5月 13 日 2,230,430,392
UK ex Switzerland)Passive
II
Focused Sicav - World
変動資本を有する
5 2018 年2月 13 日 2,054,919,435
Bank Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
Sustainable Development
6 2018 年 11 月8日 1,951,759,544
投資法人
Bank Bonds UCITS ETF
Focused Sicav - High
変動資本を有する
7 2005 年8月 30 日 1,723,232,665
Grade Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund
8 契約型投資信託 1989 年 10 月9日 1,270,613,555
- EUR Sustainable
Focused Sicav - High
変動資本を有する
9 2006 年 11 月2日 1,186,463,559
Grade Long Term Bond EUR
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1991 年9月 10 日 1,173,919,642
Yield Sustainable(CHF)
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2022 年 12 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 47 本のサブ・ファン
ドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS(Lux)Equity Sicav - Long
変動資本を有する
1 2016 年1月 28 日 4,473,289,935
Term Themes(USD)
投資法人
Key Alternative Platform
アイルランド集団
Master ICAV - Diversified
2 2019 年5月 13 日 1,436,582,692
資産運用ビークル
Hedge Master Fund
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
3 契約型投資信託 1991 年9月 10 日 1,173,919,642
Sustainable(CHF)
UBS(Lux)Strategy Fund -
4 契約型投資信託 1994 年7月1日 1,156,354,396
Balanced Sustainable(CHF)
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
5 2019 年5月 13 日 1,097,546,976
Sustainable Bonds
投資法人
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
6 2019 年5月 13 日 1,088,005,868
Sustainable Equities
投資法人
Key Alternative Platform ICAV
アイルランド集団
7 2019 年 12 月2日 809,002,217
- Diversified Hedge Fund
資産運用ビークル
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
8 2014 年 11 月3日 801,397,963
High Yield and EM Bonds
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
9 契約型投資信託 1991 年9月 10 日 684,773,986
Sustainable(USD)
UBS(Lux)Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1994 年7月1日 644,005,993
Balanced Sustainable(USD)
(注1)一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
4【外国投資法人の経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブおよび全てのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。本書において、日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファン
ドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラ
ス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に
記載している。
-ダイナミック・インカム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラスP-mdist投資証券
-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
-インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年 12 月 30 日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 132.70 円)で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(1)【資産及び負債の状況】
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 447,215,172.34 59,345,453
(3,644,829.34) (483,669)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 443,570,343.00 58,861,785
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 16,619,000.94 2,205,341
有価証券売却未収金(注1) 23,888,731.90 3,170,035
発行未収金 2,000,000.00 265,400
有価証券に係る未収利息 6,047.34 802
配当金に係る未収金 425,974.15 56,527
前払費用 1,672.85 222
194,128.05 25,761
その他の未収金
486,705,898.23 64,585,873
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (1,425,150.13) (189,117)
スワップに係る未実現損失(注1) (1,226,112.76) (162,705)
有価証券購入未払金(注1) (1,603,750.72) (212,818)
買戻未払金 (40,000.05) (5,308)
定率報酬引当金(注2) (430,028.83) (57,065)
年次税引当金(注3) (25,897.50) (3,437)
(138,262.13) (18,347)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(594,188.46) (78,849)
引当金合計
(4,889,202.12) (648,797)
負債合計
481,816,696.11 63,937,076
期末現在純資産
*
2022 年 11 月 30 日現在、 1,150,000.00 米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 65,147,179.80 8,645,031
(5,660,818.16) (751,191)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 59,486,361.64 7,893,840
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,270,926.67 301,352
有価証券に係る未収利息 68,221.55 9,053
流動資産に係る未収利息 1.48 0
18,204.78 2,416
前払費用
61,843,716.12 8,206,661
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (290,432.26) (38,540)
当座借越 (0.79) (0)
投資有価証券購入未払金(注1) (445,192.83) (59,077)
定率報酬引当金(注2) (53,207.36) (7,061)
年次税引当金(注3) (2,121.71) (282)
(8,826.67) (1,171)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(64,155.74) (8,513)
引当金合計
(799,781.62) (106,131)
負債合計
61,043,934.50 8,100,530
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 97,146,495.61 12,891,340
(9,372,854.42) (1,243,778)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 87,773,641.19 11,647,562
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,600,788.39 345,125
発行未収金 146.71 19
流動資産に係る未収利息 77.81 10
29,017.84 3,851
前払費用
90,403,671.94 11,996,567
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (359,010.63) (47,641)
当座借越 (0.79) (0)
定率報酬引当金(注2) (84,402.79) (11,200)
年次税引当金(注3) (998.27) (132)
(13,781.24) (1,829)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(99,182.30) (13,161)
引当金合計
(458,193.72) (60,802)
負債合計
89,945,478.22 11,935,765
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 597,708,759.35 79,315,952
7,797,862.61 1,034,776
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 605,506,621.96 80,350,729
現金預金、要求払預金および預託金勘定 27,403,904.60 3,636,498
その他の流動資産(マージン) 787,159.73 104,456
有価証券売却未収金(注1) 88,459.63 11,739
発行未収金 3,364.98 447
有価証券に係る未収利息 5,625.00 746
配当金に係る未収金 102,771.10 13,638
前払費用 6,081.49 807
その他の未収金 168,416.75 22,349
金融先物に係る未実現利益(注1) 379,966.30 50,422
753,330.25 99,967
スワップに係る未実現利益(注1)
635,205,701.79 84,291,797
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (5,498,060.32) (729,593)
有価証券購入未払金(注1) (70,495.58) (9,355)
買戻未払金 (325,911.08) (43,248)
定率報酬引当金(注2) (610,668.24) (81,036)
年次税引当金(注3) (16,866.82) (2,238)
(242,979.08) (32,243)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(870,514.14) (115,517)
引当金合計
(6,764,981.12) (897,713)
負債合計
628,440,720.67 83,394,084
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 315,238,412.48 41,832,137
23,508,532.43 3,119,582
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 338,746,944.91 44,951,720
現金預金、要求払預金および預託金勘定 16,653,049.87 2,209,860
その他の流動資産(マージン) 1,765,049.39 234,222
有価証券売却未収金(注1) 168,425.80 22,350
発行未収金 46,264.81 6,139
配当金に係る未収金 177,867.88 23,603
その他の未収金 161,954.58 21,491
金融先物に係る未実現利益(注1) 200,064.98 26,549
392,242.08 52,051
スワップに係る未実現利益(注1)
358,311,864.30 47,547,984
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (3,610,282.77) (479,085)
有価証券購入未払金(注1) (130,724.73) (17,347)
買戻未払金 (54,308.11) (7,207)
定率報酬引当金(注2) (404,831.95) (53,721)
年次税引当金(注3) (20,545.71) (2,726)
(72,893.61) (9,673)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(498,271.27) (66,121)
引当金合計
(4,293,586.88) (569,759)
負債合計
354,018,277.42 46,978,225
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,123,435,841.27 149,079,936
50,467,204.40 6,696,998
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 1,173,903,045.67 155,776,934
現金預金、要求払預金および預託金勘定 60,572,788.32 8,038,009
その他の流動資産(マージン) 4,545,794.05 603,227
有価証券売却未収金(注1) 338,671.32 44,942
発行未収金 180,903.80 24,006
配当金に係る未収金 395,699.78 52,509
その他の未収金 471,772.17 62,604
金融先物に係る未実現利益(注1) 194,034.99 25,748
2,046,280.17 271,541
スワップに係る未実現利益(注1)
1,242,648,990.27 164,899,521
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (12,464,624.56) (1,654,056)
当座借越 (612.34) (81)
有価証券購入未払金(注1) (341,439.95) (45,309)
買戻未払金 (1,837,140.15) (243,788)
定率報酬引当金(注2) (1,304,077.76) (173,051)
年次税引当金(注3) (54,705.47) (7,259)
(575,972.79) (76,432)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(1,934,756.02) (256,742)
引当金合計
(16,578,573.02) (2,199,977)
負債合計
1,226,070,417.25 162,699,544
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 68,977.15 9,153
有価証券に係る利息 19,377.00 2,571
配当金 2,169,872.67 287,942
貸付証券に係る純収益(注 10 ) 22,438.76 2,978
その他の収益(注4) 96,012.50 12,741
35,131.88 4,662
報酬の払戻し
2,411,809.96 320,047
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (2,803,173.15) (371,981)
年次税(注3) (71,996.13) (9,554)
その他の手数料および報酬(注2) (72,506.19) (9,622)
(3,093.53) (411)
現金および当座借越に係る利息
(2,950,769.00) (391,567)
費用合計
(538,959.04) (71,520)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (23,940,857.10) (3,176,952)
オプションに係る実現(損)益 2,161,665.73 286,853
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 82,105.01 10,895
先渡為替契約に係る実現(損)益 4,818,754.06 639,449
スワップに係る実現(損)益 (4,310,177.79) (571,961)
518,931.76 68,862
為替差(損)益
(20,669,578.33) (2,742,853)
実現(損)益合計
(21,208,537.37) (2,814,373)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 326,035.44 43,265
オプションに係る未実現評価(損)益 (1,258,495.88) (167,002)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 85,183.81 11,304
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (1,955,970.18) (259,557)
(1,185,333.04) (157,294)
スワップに係る未実現評価(損)益
(3,988,579.85) (529,285)
未実現評価(損)益の変動合計
(25,197,117.22) (3,343,657)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 3,897.67 517
有価証券に係る利息 109,942.82 14,589
貸付証券に係る純収益(注 10 ) 3,245.85 431
22,539.16 2,991
その他の収益(注4)
139,625.50 18,528
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (314,902.57) (41,788)
年次税(注3) (5,676.84) (753)
その他の手数料および報酬(注2) (8,567.41) (1,137)
(216.29) (29)
現金および当座借越に係る利息
(329,363.11) (43,706)
費用合計
(189,737.61) (25,178)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (1,780,410.15) (236,260)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,166,063.00) (154,737)
534,877.40 70,978
為替差(損)益
(2,411,595.75) (320,019)
実現(損)益合計
(2,601,333.36) (345,197)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (678,826.93) (90,080)
(316,287.67) (41,971)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(995,114.60) (132,052)
未実現評価(損)益の変動合計
(3,596,447.96) (477,249)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 3,179.28 422
配当金 17,370.85 2,305
4,004.61 531
その他の収益(注4)
24,554.74 3,258
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (536,969.43) (71,256)
年次税(注3) (2,997.42) (398)
その他の手数料および報酬(注2) (13,777.99) (1,828)
(585.42) (78)
現金および当座借越に係る利息
(554,330.26) (73,560)
費用合計
(529,775.52) (70,301)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (2,481,265.58) (329,264)
オプションに係る実現(損)益 (75.00) (10)
先渡為替契約に係る実現(損)益 1,742,004.09 231,164
(124,137.46) (16,473)
為替差(損)益
(863,473.95) (114,583)
実現(損)益合計
(1,393,249.47) (184,884)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (1,472,505.12) (195,401)
オプションに係る未実現評価(損)益 (20,420.00) (2,710)
(343,058.78) (45,524)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(1,835,983.90) (243,635)
未実現評価(損)益の変動合計
(3,229,233.37) (428,519)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 108,466.27 14,393
配当金 545,505.97 72,389
貸付証券に係る純収益(注 10 ) 8,625.11 1,145
167,884.95 22,278
その他の収益(注4)
830,482.30 110,205
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (4,187,944.77) (555,740)
年次税(注3) (54,263.83) (7,201)
その他の手数料および報酬(注2) (102,566.67) (13,611)
(30,654.22) (4,068)
現金および当座借越に係る利息
(4,375,429.49) (580,619)
費用合計
(3,544,947.19) (470,414)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (2,434,677.76) (323,082)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 73,124.61 9,704
金融先物に係る実現(損)益 (16,404,889.33) (2,176,929)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (3,823,219.05) (507,341)
スワップに係る実現(損)益 (2,140,829.26) (284,088)
9,722,185.53 1,290,134
為替差(損)益
(15,008,305.26) (1,991,602)
実現(損)益合計
(18,553,252.45) (2,462,017)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (23,149,359.55) (3,071,920)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (17,263.78) (2,291)
金融先物に係る未実現評価(損)益 5,221,569.60 692,902
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (11,546,598.30) (1,532,234)
518,249.21 68,772
スワップに係る未実現評価(損)益
(28,973,402.82) (3,844,771)
未実現評価(損)益の変動合計
(47,526,655.27) (6,306,787)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 90,233.92 11,974
配当金 809,430.04 107,411
貸付証券に係る純収益(注 10 ) 15,319.43 2,033
43,047.36 5,712
その他の収益(注4)
958,030.75 127,131
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (2,647,966.36) (351,385)
年次税(注3) (61,194.11) (8,120)
その他の手数料および報酬(注2) (55,048.38) (7,305)
(9,062.22) (1,203)
現金および当座借越に係る利息
(2,773,271.07) (368,013)
費用合計
(1,815,240.32) (240,882)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 1,786,613.85 237,084
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 45,607.63 6,052
金融先物に係る実現(損)益 (17,626,397.18) (2,339,023)
先渡為替契約に係る実現(損)益 2,401,692.37 318,705
スワップに係る実現(損)益 (1,113,043.85) (147,701)
3,979,891.03 528,132
為替差(損)益
(10,525,636.15) (1,396,752)
実現(損)益合計
(12,340,876.47) (1,637,634)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (17,747,806.58) (2,355,134)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 472.98 63
金融先物に係る未実現評価(損)益 7,698,868.23 1,021,640
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (5,986,671.32) (794,431)
268,569.01 35,639
スワップに係る未実現評価(損)益
(15,766,567.68) (2,092,224)
未実現評価(損)益の変動合計
(28,107,444.15) (3,729,858)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 261,435.05 34,692
配当金 1,967,825.72 261,130
貸付証券に係る純収益(注 10 ) 34,407.81 4,566
228,470.95 30,318
その他の収益(注4)
2,492,139.53 330,707
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (29,076.99) (3,859)
定率報酬(注2) (8,893,433.42) (1,180,159)
年次税(注3) (164,457.61) (21,824)
その他の手数料および報酬(注2) (196,897.36) (26,128)
(63,123.28) (8,376)
現金および当座借越に係る利息
(9,346,988.66) (1,240,345)
費用合計
(6,854,849.13) (909,638)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 2,803,782.08 372,062
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 268,966.58 35,692
金融先物に係る実現(損)益 (46,692,811.83) (6,196,136)
先渡為替契約に係る実現(損)益 1,479,392.36 196,315
スワップに係る実現(損)益 (5,870,792.98) (779,054)
16,049,051.68 2,129,709
為替差(損)益
(31,962,412.11) (4,241,412)
実現(損)益合計
(38,817,261.24) (5,151,051)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (59,227,266.72) (7,859,458)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (17,492.45) (2,321)
金融先物に係る未実現評価(損)益 17,601,385.60 2,335,704
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (23,326,826.86) (3,095,470)
1,420,760.18 188,535
スワップに係る未実現評価(損)益
(63,549,440.25) (8,433,011)
未実現評価(損)益の変動合計
(102,366,701.49) (13,584,061)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 565,718,810.87 75,070,886
発行額 35,856,203.08 4,758,118
(80,886,619.70) (10,733,654)
買戻額
純発行(買戻)合計 (45,030,416.62) (5,975,536)
支払配当金 (13,674,580.92) (1,814,617)
投資純(損)益 (538,959.04) (71,520)
実現(損)益合計 (20,669,578.33) (2,742,853)
(3,988,579.85) (529,285)
未実現評価(損)益の変動合計
(25,197,117.22) (3,343,657)
運用の結果による純資産の純増(減)
481,816,696.11 63,937,076
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 568,304.2870
期中発行投資証券数 2,389.8280
(103,086.1480)
期中買戻投資証券数
467,607.9670
期末現在発行済投資証券数
クラスP-mdist (口)
期首現在発行済投資証券数 2,662,604.3150
期中発行投資証券数 156,338.6540
(328,069.0370)
期中買戻投資証券数
2,490,873.9320
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
45/176
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
1
月次分配金
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
分配落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
-ダイナミック・インカム(米ドル)
P-mdist 2022 年6月 15 日 2022 年6月 21 日 米ドル 0.46
P-mdist 2022 年7月 15 日 2022 年7月 20 日 米ドル 0.46
P-mdist 2022 年8月 16 日 2022 年8月 19 日 米ドル 0.46
P-mdist 2022 年9月 15 日 2022 年9月 20 日 米ドル 0.46
P-mdist 2022 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 20 日 米ドル 0.46
P-mdist 2022 年 11 月 15 日 2022 年 11 月 18 日 米ドル 0.46
1
注記5を参照
注記は当財務書類と不可分のものである。
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
481 816 696.11 565 718 810.87 530 090 612.88
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1917362490
467 607.9670 568 304.2870 474 026.9780
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 106.52 110.99 122.33
1
106.52 110.99 122.60
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
クラスP-mdist LU1917361179
2 490 873.9320 2 662 604.3150 2 182 895.0430
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 86.97 93.56 108.86
1
86.97 93.56 109.10
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 35.19 投資信託 47.39
アメリカ合衆国 30.26 医薬品・化粧品・医療品 4.70
アイルランド 10.35 国債・中央政府債 4.39
日本 3.38 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 3.76
シンガポール 2.55 金融・持株会社 3.25
イギリス 2.33 銀行・金融機関 2.57
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
オーストラリア 2.15 業 2.34
フランス 1.53 電子機器・半導体 1.99
ドイツ 1.25 食品・清涼飲料 1.85
スイス 1.03 小売り・百貨店 1.61
オランダ 0.85 石油 1.60
スペイン 0.35 エネルギー・水道 1.47
イタリア 0.27 通信 1.23
フィンランド 0.17 保険 1.21
スウェーデン 0.11 自動車 1.16
ベルギー 0.10 機械工学・産業機器 0.91
香港 0.08 その他の消費財 0.89
オーストリア 0.06 不動産 0.78
デンマーク 0.03 交通・運輸 0.77
イスラエル 0.03 たばこ・アルコール 0.73
ノルウェー 0.03 航空宇宙産業 0.71
ポルトガル 0.03 バイオテクノロジー 0.71
アルゼンチン 0.02 宿泊・仕出し・レジャー 0.66
バミューダ 0.02 化学 0.60
ニュージーランド 0.02 鉱業・石炭・鉄鋼 0.53
マン島 0.01 ヘルスケア・社会福祉 0.51
ジャージー 0.01 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.47
カナダ (0.15) 電子部品・デバイス 0.47
合計 92.06 建築業・資材 0.45
その他のサービス業 0.41
繊維・衣服・革製品 0.40
非鉄金属 0.33
各種貿易会社 0.29
林業・紙・パルプ製品 0.19
各種資本財 0.17
基金属・宝石 0.15
その他の非分類会社 0.14
環境サービス・リサイクル 0.08
ゴム・タイヤ 0.07
包装業 0.06
農業・漁業 0.03
写真・光学 0.02
モーゲージ・資金調達機関 0.01
合計 92.06
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 69,508,472.76 9,223,774
発行額 5,630,497.08 747,167
(10, 498 ,587.38) (1, 393 ,163)
買戻額
純発行(買戻)合計
(4,868,090.30) (645,996)
投資純(損)益 (189,737.61) (25,178)
実現(損)益合計 (2,411,595.75) (320,019)
(995,114.60) (132,052)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (3,596,447.96) (477,249)
期末現在純資産 61,043,934.50 8,100,530
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 187,402.0060
期中発行投資証券数 16,446.6100
(44,116.0710)
期中買戻投資証券数
159,732.5450
期末現在発行済投資証券数
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 267,622.0110
期中発行投資証券数 31,045.5700
0.0000
期中買戻投資証券数
298,667.5810
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
61 043 934.50 69 508 472.76 102 844 434.46
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0042745397
159 732.5450 187 402.0060 241 587.4350
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 230.94 238.66 257.58
1
230.94 238.66 257.58
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc LU1203193534
298 667.5810 267 622.0110 370 497.9290
発行済投資証券数(口)
9 154 9 628 10 451
1口当たり純資産価格(日本円)
1
9 154 9 628 10 451
1口当たり発行・買戻価格(日本円)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 58.07 投資信託 69.93
アイルランド 11.86 国際機関 27.52
国際機関 10.96 合計 97.45
アメリカ合衆国 10.17
フィリピン 4.35
イギリス 1.31
コートジボワール 0.73
合計 97.45
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 99,758,473.54 13,237,949
発行額 86,859.63 11,526
(6,661,957.86) (884,042)
買戻額
純発行(買戻)合計
(6,575,098.23) (872,516)
支払配当金 (8,663.72) (1,150)
投資純(損)益 (529,775.52) (70,301)
実現(損)益合計 (863,473.95) (114,583)
(1,835,983.90) (243,635)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (3,229,233.37) (428,519)
89,945,478.22 11,935,765
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 547,628.3330
期中発行投資証券数 447.8280
(44,388.7280)
期中買戻投資証券数
503,687.4330
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
89 945 478.22 99 758 473.54 126 960 186.18
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0994951548
503 687.4330 547 628.3330 568 236.3420
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 113.53 117.40 128.27
1
113.53 117.40 128.27
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 86.61 投資信託 97.59
アイルランド 10.98 合計 97.59
合計 97.59
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 826,611,490.70 109,691,345
発行額 5,989,868.25 794,856
(154,976,703.87) (20,565,409)
買戻額
純発行(買戻)合計
(148,986,835.62) (19,770,553)
支払配当金 (1,657,279.14) (219,921)
投資純(損)益 (3,544,947.19) (470,414)
実現(損)益合計 (15,008,305.26) (1,991,602)
(28,973,402.82) (3,844,771)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (47,526,655.27) (6,306,787)
期末現在純資産 628,440,720.67 83,394,084
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 2,768,662.5230
期中発行投資証券数 2,912.8580
(764,592.6700)
期中買戻投資証券数
2,006,982.7110
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
628 440 720.67 826 611 490.70 995 743 841.16
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1599185649
2 006 982.7110 2 768 662.5230 2 881 176.7780
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 102.10 107.06 117.45
1
102.10 107.06 117.45
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 地域別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 65.97 香港 0.14
アイルランド 24.37 アメリカ合衆国 0.13
日本 1.11 スペイン 0.13
イギリス 0.89 イタリア 0.10
カナダ 0.65 シンガポール 0.08
フランス 0.58 フィンランド 0.06
スイス 0.55 ベルギー 0.04
ドイツ 0.41 ノルウェー 0.04
オーストラリア 0.41 イスラエル 0.04
オランダ 0.32 ニュージーランド 0.01
スウェーデン 0.16 オーストリア 0.01
デンマーク 0.14 ポルトガル 0.01
合計 96.35
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半期報告書(外国投資証券)
(純資産に対する (純資産に対する
業種別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
投資信託 81.54 鉱業・石炭・鉄鋼 0.11
金融・持株会社 9.18 電子部品・デバイス 0.10
銀行・金融機関 0.84 各種貿易会社 0.08
医薬品・化粧品・医療品 0.57 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.07
石油 0.34 その他のサービス業 0.07
電子機器・半導体 0.34 非鉄金属 0.06
保険 0.26 航空宇宙産業 0.06
エネルギー・水道 0.23 バイオテクノロジー 0.06
食品・清涼飲料 0.22 基金属・宝石 0.05
自動車 0.22 宿泊・仕出し・レジャー 0.04
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 0.22 各種資本財 0.04
通信 0.19 その他の消費財 0.04
化学 0.18 時計・宝飾品 0.03
交通・運輸 0.17 林業・紙・パルプ製品 0.03
たばこ・アルコール 0.15 農業・漁業 0.02
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
機械工学・産業機器 0.14 業 0.02
不動産 0.14 その他の非分類会社 0.02
国債・中央政府債 0.13 ゴム・タイヤ 0.02
繊維・衣服・革製品 0.12 ヘルスケア・社会福祉 0.01
建築業・資材 0.12 写真・光学 0.01
小売り・百貨店 0.11 合計 96.35
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 429,108,307.05 56,942,672
発行額 2,486,757.36 329,993
(49,130,342.67) (6,519,596)
買戻額
純発行(買戻)合計
(46,643,585.31) (6,189,604)
支払配当金 (339,000.17) (44,985)
投資純(損)益 (1,815,240.32) (240,882)
実現(損)益合計 (10,525,636.15) (1,396,752)
(15,766,567.68) (2,092,224)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (28,107,444.15) (3,729,858)
354,018,277.42 46,978,225
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,353,350.1370
期中発行投資証券数 1,994.7090
(117,462.0590)
期中買戻投資証券数
1,237,882.7870
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
354 018 277.42 429 108 307.05 431 225 866.64
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1599187934
1 237 882.7870 1 353 350.1370 1 038 007.6140
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 108.90 115.33 129.19
1
108.90 115.33 129.19
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 地域別分布表 百分率 %)
アイルランド 44.81 香港 0.42
ルクセンブルグ 30.04 スペイン 0.38
アメリカ合衆国 3.35 イタリア 0.30
日本 3.34 シンガポール 0.23
イギリス 2.45 フィンランド 0.19
カナダ 1.94 ベルギー 0.13
フランス 1.76 ノルウェー 0.12
スイス 1.64 イスラエル 0.12
ドイツ 1.24 ニュージーランド 0.04
オーストラリア 1.23 オーストリア 0.03
オランダ 0.97 ポルトガル 0.03
スウェーデン 0.48 マン島 0.01
デンマーク 0.43 マカオ 0.01
合計 95.69
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半期報告書(外国投資証券)
(純資産に対する (純資産に対する
業種別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
投資信託 70.68 電子部品・デバイス 0.30
金融・持株会社 5.35 各種貿易会社 0.24
国債・中央政府債 3.34 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.22
銀行・金融機関 2.32 その他のサービス業 0.21
医薬品・化粧品・医療品 1.70 非鉄金属 0.19
石油 1.03 航空宇宙産業 0.18
電子機器・半導体 1.03 バイオテクノロジー 0.17
保険 0.79 基金属・宝石 0.14
エネルギー・水道 0.69 宿泊・仕出し・レジャー 0.12
食品・清涼飲料 0.67 各種資本財 0.11
自動車 0.65 その他の消費財 0.11
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 0.65 時計・宝飾品 0.09
通信 0.57 林業・紙・パルプ製品 0.08
化学 0.56 農業・漁業 0.06
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
交通・運輸 0.52 業 0.06
たばこ・アルコール 0.44 その他の非分類会社 0.06
機械工学・産業機器 0.44 ゴム・タイヤ 0.05
不動産 0.42 ヘルスケア・社会福祉 0.04
繊維・衣服・革製品 0.35 写真・光学 0.03
建築業・資材 0.34 包装業 0.02
小売り・百貨店 0.34 環境サービス・リサイクル 0.01
鉱業・石炭・鉄鋼 0.32 合計 95.69
57/176
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 1,585,129,803.36 210,346,725
発行額 12,593,815.87 1,671,199
(266,660, 434 .75) (35,385,840)
買戻額
純発行(買戻)合計
(254,066,618.88) (33,714,640)
支払配当金 (2,626,065.74) (348,479)
投資純(損)益 (6,854,849.13) (909,638)
実現(損)益合計 (31,962,412.11) (4,241,412)
(63,549,440.25) (8,433,011)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (102,366, 701 .49) (13,584,061)
1,226,070,417.25 162,699,544
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 4,333,907.9500
期中発行投資証券数 20,873.6820
(993,466.6910)
期中買戻投資証券数
3,361,314.9410
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
58/176
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
1 226 070 417.25 1 585 129 803.36 1 930 791 077.91
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1599186969
3 361 314.9410 4 333 907.9500 4 457 096.7330
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 105.82 111.79 123.78
1
105.82 111.79 123.78
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 地域別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 46.19 香港 0.28
アイルランド 36.26 スペイン 0.25
日本 2.21 イタリア 0.20
アメリカ合衆国 1.96 シンガポール 0.16
イギリス 1.41 フィンランド 0.13
カナダ 1.28 ベルギー 0.08
フランス 1.16 ノルウェー 0.08
スイス 1.08 イスラエル 0.08
ドイツ 0.82 ニュージーランド 0.03
オーストラリア 0.81 オーストリア 0.02
オランダ 0.64 ポルトガル 0.02
スウェーデン 0.31 マン島 0.01
デンマーク 0.28 合計 95.75
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半期報告書(外国投資証券)
(純資産に対する (純資産に対する
業種別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
投資信託 75.23 電子部品・デバイス 0.19
金融・持株会社 7.99 各種貿易会社 0.16
国債・中央政府債 1.96 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.14
銀行・金融機関 1.33 その他のサービス業 0.14
医薬品・化粧品・医療品 1.12 非鉄金属 0.13
電子機器・半導体 0.68 航空宇宙産業 0.12
石油 0.68 バイオテクノロジー 0.11
保険 0.52 基金属・宝石 0.09
エネルギー・水道 0.45 宿泊・仕出し・レジャー 0.08
食品・清涼飲料 0.45 各種資本財 0.07
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 0.43 その他の消費財 0.07
自動車 0.43 時計・宝飾品 0.06
通信 0.38 林業・紙・パルプ製品 0.06
化学 0.37 農業・漁業 0.04
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
交通・運輸 0.34 業 0.04
機械工学・産業機器 0.29 その他の非分類会社 0.04
たばこ・アルコール 0.29 ゴム・タイヤ 0.03
不動産 0.28 ヘルスケア・社会福祉 0.02
繊維・衣服・革製品 0.23 写真・光学 0.02
建築業・資材 0.23 環境サービス・リサイクル 0.01
小売り・百貨店 0.23 包装業 0.01
鉱業・石炭・鉄鋼 0.21 合計 95.75
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
財務書類に対する注記
2022 年 11 月 30 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、 12 月 24 日と 31 日、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要
各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日
等を除く。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
b)評価原則
- 流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当金
ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも総額として評価され
るが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場
合、その評価額は、その真正価値を表すために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は最新の市場価格で評価
される。当該有価証券、派生商品またはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合
は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。
通常、証券取引所で取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場に従い価
格が決定される有価証券、派生商品およびその他の投資対象の場合、本投資法人はかかる有価証券、
派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品お
よびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開さ
れたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の最新価格で評価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の原資産の市場価格に基
づいて本投資法人が認めた計算方法を使って入手評価の妥当性を検証する。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の純資産価額で評価する。その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券また
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は投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提
供されたかかる証券の価値の見積り(価値見積り)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間に応じた金利が加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
該当する注文日と該当する評価日の間にサブ・ファンドが得た受取利息は、該当するサブ・ファン
ドの資産の評価に含まれる。したがって、評価日における投資証券1口当たりの資産価額は、予定さ
れる受取利息を含む。
- 関係するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける取引
の公示された仲値(買呼値と売呼値の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表
する市場における公示された仲値で評価する。
- 定期預金および信託投資はその名目価値に累積利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの
報告書の評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBSの評価方針に
基づき決定される。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本
投資法人は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基
準を適用する権限を有する。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券
の事後の発行および買戻しについて正式なものとなる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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(a)サブ・ ファンド が一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化の調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場
合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
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サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価格を表す。
c)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
e)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グのOV(オプション評価)から入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合され
る。オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価損益は、オプションに係る実現
(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)益のポジションに基づき、それぞれ運用計算書およ
び純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
f)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)モーゲージ担保証券
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本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対 象モー
ゲー ジに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在1つ以上で
ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
される額面価格は、1要因についての影響を反映する。
j)連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の 2022 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書および
連結運用計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目を決算日現在の実勢為替
レートでユーロに換算した金額の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2022 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
0.980999 スイス・フラン
1ユーロ =
1.029650 米ドル
1ユーロ =
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
ことができる。
スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した
評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。
特別な場合に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/
またはブローカーの報告書の評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBSの評価方針に基づき決定される。
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かかる評価方法は、本投資法人によって認められている。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の項目に反映され
る。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
注2-報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドの平均純資産額で計算される各サブ・
ファンドの月次定率報酬を請求する。
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.340 % 1.390 %
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.080 % 1.130 %
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.300 % 1.350 %
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.320 % 1.370 %
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.680 % 1.730 %
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.500 % 1.550 %
本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「I-A1」「I-A2」およ
び「I-A3」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払
う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
1.以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管
理事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行の
すべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに販売目論見書の
「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、
本投資法人の資産から支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の
資産に対し請求され、毎月支払われる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応す
る投資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、販売目論見書の
「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参照することができる。定率管理報酬に適用され
る実際の最大料率は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。
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2.上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値/売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買
時点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資
産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しお
よび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト(翻訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書な
らびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に
関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率
(TER)の開示において考慮される。
本投資法人の取締役に支払われる報酬、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む。)。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
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3.管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税についても、本投資法人が負
担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目
的のために、「管理報酬の上限」は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基
づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で投資証券クラス「K-B」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売
会社の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに割当てられる費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用について当
該サブ・ファンド/投資証券がその純資産額に比例して負担する。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・
ファンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファン
ドの資産における対象ファンドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、
投資金額の最高3%までである。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接
保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接もしくは委託によって運用
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、ターゲット・ファンドの受益証券に関して、投資を
行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関し
て年率 0.01 %になる減額された年次税を課されている。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注5-収益の分配
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、
各サブ・ファンドから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投資法人の純資産額
が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行われる場合、支
払は年度末後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-ソフト・コミッション契約
2022 年6月1日から 2022 年 11 月 30 日までの会計期間中に、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブのた
めに締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零であ
る。
注7-金融先物、オプションおよびスワップ契約
2022 年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびスワップ契約ならびに関連
する通貨は、以下のように要約される。
a)金融先物
債券に係る金融先物
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ (購入) (売却)
-システマティック・アロケーション
427 429.69 米ドル 246 656.25 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
-システマティック・アロケーション
341 726.56 米ドル 332 359.38 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
-システマティック・アロケーション
313 929.69 米ドル 360 156.25 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
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指数に係る金融先物
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ (購入) (売却)
-システマティック・アロケーション
13 165 500.00 米ドル 4 486 032.24 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
-システマティック・アロケーション
22 302 750.00 米ドル 7 605 039.95 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
-システマティック・アロケーション
51 286 500.00 米ドル 26 197 274.12 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 指数に係るオプション、従来型(売却)
40 377 279.04 米ドル
-ダイナミック・インカム(米ドル)
12 240.33 米ドル
-インカム・サステナブル(米ドル)
c)スワップ
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ (購入) (売却)
- 米ドル 19 366 067.24 米ドル
-ダイナミック・インカム(米ドル)
-システマティック・アロケーション
- 米ドル 17 796 429.36 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
-システマティック・アロケーション
- 米ドル 9 266 199.55 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
-システマティック・アロケーション
- 米ドル 48 340 658.57 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンド資産運用協会
(SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比
率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求され
るすべての費用および手数料の合計を表す。
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過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 総費用比率(TER)
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-acc 1.48 %
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-mdist 1.49 %
-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)P-acc 1.20 %
-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
1.25 %
(日本円・ヘッジ)P-acc
-インカム・サステナブル(米ドル)P-acc 1.42 %
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.63 %
・ディフェンシブ(米ドル)P-acc
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.88 %
・ダイナミック (米ドル)P -acc
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.78 %
・ミディアム(米ドル)P-acc
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに
含まれていない。
運用が 12 ヶ月未満の投資証券クラスのTERは、年率換算されている。
注9-適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
については、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売
却が可能なその他の国の投資主に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行
は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認された
もの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 10 -貸付証券
本投資法人は、第三者に組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリアスト
リーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門
とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保
は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する
金額の高格付証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は貸付証券機関として行為する。
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貸付証券
2022 年 11 月 30 日現在の貸付証券による 2022 年 11 月 30 日現在の
取引相手方エクスポージャー* 担保内訳(%)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 貸付証券の時価 担保(ユービーエス・ 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-ダイナミック・インカム(米ドル) 23 452 270.81 24 897 088.91 63.72 36.28 0.00
米ドル 米ドル
-フィクスト・インカム・サステナブル 3 036 141.12 3 223 187.90 63.72 36.28 0.00
(米ドル)
米ドル 米ドル
-システマティック・アロケーション 6 322 253.81 6 711 747.30 63.72 36.28 0.00
・ポートフォリオ・ディフェンシブ
米ドル 米ドル
(米ドル)
-システマティック・アロケーション 6 804 647.98 7 223 860.20 63.72 36.28 0.00
・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
米ドル 米ドル
-システマティック・アロケーション 22 772 027.24 24 174 937.74 63.72 36.28 0.00
・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
米ドル 米ドル
* 取引相手方エクスポージャーの価格および為替レートの情報は、 2022 年 11 月 30 日に貸付証券機関から直接入手したものである
ため、 2022 年 11 月 30 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-ダイナミック・インカム(米ドル) -フィクスト・インカム
・サステナブル(米ドル)
貸付証券収益
37 397.93 米ドル 5 409.75 米ドル
貸付証券コスト*
ユービーエス・スイス・
11 219.38 米ドル 1 622.93 米ドル
エイ・ジー
UBSヨーロッパSE
3 739.79 米ドル 540.97 米ドル
ルクセンブルグ支店
純貸付証券収益
22 438.76 米ドル 3 245.85 米ドル
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロ -システマティック・アロ -システマティック・アロ
ケーション・ポートフォリ ケーション・ポートフォリ ケーション・ポートフォリ
オ・ディフェンシブ(米ド オ・ダイナミック(米ド オ・ミディアム(米ドル)
ル) ル)
貸付証券収益
14 375.18 米ドル 25 532.38 米ドル 57 346.35 米ドル
貸付証券コスト*
ユービーエス・スイス・
4 312.55 米ドル 7 659.71 米ドル 17 203.91 米ドル
エイ・ ジー
UBSヨーロッパSE
1 437.52 米ドル 2 553.24 米ドル 5 734.63 米ドル
ルクセンブルグ支店
純貸付証券収益
8 625.11 米ドル 15 319.43 米ドル 34 407.81 米ドル
* 2022 年6月1日付で、総収益の 30 %は、貸付証券サービス・プロバイダーとして行為するユービーエス・スイス・エイ・ジー
によってコストまたは手数料として留保され、 10 %は、貸付証券機関として行為するUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支
店によって留保される。
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(2)【投資有価証券明細表等】
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
2022 年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 116 373.13
125.00 0.02
アルゼンチン合計 116 373.13
0.02
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 2 278.00 43 616.23
0.01
AUD APA GROUP NPV 9 443.00 70 765.30
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 4 618.00 108 336.39
0.02
AUD ASX LTD NPV 2 169.00 102 363.26
0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 13 143.00 33 535.11
0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 23 008.00 381 205.24
0.08
AUD BHP GROUP LTD NPV 50 383.00 1 535 912.86
0.32
GBP BHP GROUP LTD NPV 10 580.00 326 017.81
0.07
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 4 997.00 58 663.99
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 18 259.00 148 081.71
0.03
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 13 282.00 959 409.89
0.20
AUD COCHLEAR LTD NPV 70 667.90
493.00 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 16 219.00 184 108.60
0.04
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 4 216.00 78 604.99
0.02
AUD CSL NPV 3 775.00 758 713.34
0.16
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 10 405.00 55 745.83
0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 11 459.00 53 488.42
0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 19 877.00 257 979.33
0.05
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 12 294.00 157 420.54
0.03
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 22 169.00 66 512.68
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 1 711.00 34 135.07
0.01
AUD IGO LTD NPV 3 840.00 39 603.38
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 22 105.00 70 761.77
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 6 376.00 32 494.75
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 2 766.00 331 040.65
0.07
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 36 810.00 72 229.36
0.02
AUD MINERAL RESS LTD NPV 1 454.00 85 124.68
0.02
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 42 713.00 63 788.92
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 24 777.00 523 348.17
0.11
AUD NEWCREST MINING NPV 10 927.00 144 965.85
0.03
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 8 739.00 62 036.59
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 3 330.00 33 072.40
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 13 469.00 70 898.69
0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV 14 959.00 46 684.08
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 7 434.00 31 066.15
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 11 648.00 100 394.57
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 285.00 56 633.75
0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 30 554.86
370.00 0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV 9 718.45
946.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 4 425.00 324 850.37
0.07
AUD SANTOS LIMITED NPV 37 756.53 187 113.05
0.04
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 45 543.00 90 585.44
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD SEEK LIMITED NPV 2 137.00 31 599.77
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 5 564.00 120 282.08
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 2 498.00 47 360.10
0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV 42 314.00 113 917.50
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 20 431.00 51 994.03
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 10 866.00 86 741.37
0.02
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 37 617.00 100 264.58
0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 19 376.00 59 819.85
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 23 432.00 224 244.54
0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 9 703.00 89 673.77
0.02
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 34 618.00 47 062.86
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 13 253.00 431 084.69
0.09
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 27 427.00 436 604.08
0.09
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 057.00 40 341.68
0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 12 853.00 320 979.42
0.07
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1 912.00 47 589.32
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 9 033.00 208 522.82
0.04
オーストラリア合計 10 350 332.88
2.15
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 2 963.00 90 305.25
0.02
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 840.00 95 030.93
0.02
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 50 502.79
570.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 1 147.00 30 658.98
0.01
オーストリア合計 266 497.95
0.06
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 505.00 59 614.01
0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 3 402.00 196 335.82
0.04
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 22 405.18
160.00 0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 22 247.48
282.00 0.00
EUR KBC GROUP NV NPV 52 240.20
962.00 0.01
EUR SA D’IETEREN NV NPV 17 675.49
95.00 0.00
EUR SOFINA NPV 14 818.72
70.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 27 355.78
283.00 0.01
EUR UCB NPV 37 156.57
470.00 0.01
EUR UMICORE NPV 28 065.58
797.00 0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 15 421.69
592.00 0.00
ベルギー合計 493 336.52
0.10
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 1 016.00 60 868.56
0.01
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01 29 400.78
87.00 0.01
バミューダ合計 90 269.34
0.02
カナダ
CAD BCE INC COM NEW 14 411.96
305.00 0.00
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 25 395.62
226.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 1 832.00 73 161.08
0.02
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 152.00 27 259.84
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 1 317.00 36 546.09
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 23 175.08
414.00 0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM 11 199.13
389.00 0.00
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 128 925.09
339.00 0.03
CAD LUNDIN MINING CORP COM 2 270.00 13 864.13
0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 070.00 65 374.42
0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 7 710.00 137 798.41
0.03
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 1 416.00 64 632.35
0.01
CAD SAPUTO INC COM 1 053.00 25 942.47
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 1 877.00 50 825.90
0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM 2 316.00 108 889.75
0.02
CAD TELUS CORPORATION NPV 1 826.00 38 575.38
0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 20 806.96
200.00 0.00
カナダ合計 866 783.66
0.18
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 44 623.95
21.00 0.01
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 27 048.47
13.00 0.00
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 50 088.87
405.00 0.01
DKK PANDORA A/S DKK1 29 872.28
409.00 0.01
デンマーク合計 151 633.57
0.03
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 1 123.00 57 537.34
0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 1 756.00 27 509.72
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 2 128.00 44 895.54
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 2 709.00 132 520.68
0.03
EUR NESTE OIL OYJ NPV 1 603.00 81 437.10
0.02
EUR NOKIA OYJ NPV 22 127.00 106 009.60
0.02
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 49 841.20
954.00 0.01
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 1 886.00 94 260.79
0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 4 593.00 66 090.33
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 4 398.00 158 358.17
0.03
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 1 696.00 14 385.91
0.00
フィンランド合計 832 846.38
0.17
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 193.00 30 979.55
0.01
EUR ADP EUR3 26 442.70
175.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 2 077.00 295 594.95
0.06
EUR AIRBUS EUR1 2 221.00 249 724.31
0.05
EUR ALSTOM EUR7.00 1 538.00 39 368.34
0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 30 022.02
545.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 38 889.76
449.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 14 951.00 415 953.91
0.09
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 19 287.09
195.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 4 305.00 236 836.13
0.05
EUR BOLLORE EUR0.16 3 753.00 20 712.52
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 1 631.00 49 641.86
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 23 984.28
931.00 0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 110 924.19
630.00 0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50 2 224.00 37 612.29
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 1 854.00 83 507.94
0.02
EUR COVIVIO EUR3 8 882.58
156.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 4 106.00 40 628.61
0.01
EUR DANONE EUR0.25 5 063.00 261 072.95
0.05
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 24 909.29
160.00 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 2 498.00 90 240.93
0.02
EUR EDENRED EUR2 1 029.00 55 603.08
0.01
EUR EDF EUR0.5 2 250.00 27 800.55
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 24 471.51
253.00 0.02
EUR ENGIE EUR1 7 125.00 106 522.44
0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1 129.00 206 106.79
0.04
EUR EURAZEO NPV 14 605.02
237.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR GECINA EUR7.50 14 786.29
154.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 1 416.00 23 087.18
0.00
EUR HERMES INTL NPV 193 764.69
122.00 0.04
EUR IPSEN EUR1 22 406.83
203.00 0.00
EUR KERING EUR4 166 503.67
285.00 0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40 20 345.90
899.00 0.00
EUR L’OREAL EUR0.20 347 419.15
951.00 0.07
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 22 588.75
574.00 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 75 389.53
945.00 0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 084.00 822 930.46
0.17
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 5 377.00 147 961.04
0.03
EUR ORANGE EUR4 7 267.00 73 088.74
0.02
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 153 307.27
788.00 0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 794.00 115 264.79
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 26 299.34
154.99 0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81 26 738.22
746.00 0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 1 268.00 153 303.11
0.03
EUR SANOFI EUR2 9 268.00 825 261.02
0.17
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 36 617.44
110.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 2 103.00 300 810.97
0.06
EUR SEB SA EUR1 11 149.87
144.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 3 096.00 76 475.24
0.02
EUR SODEXO EUR4 36 256.86
384.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 47 018.76
212.00 0.01
EUR THALES EUR3 49 428.30
393.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 9 723.00 603 780.72
0.13
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 8 402.01
307.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 1 021.00 53 236.45
0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 14 639.31
801.00 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 2 430.00 61 500.38
0.01
EUR VINCI EUR2.50 2 084.00 207 326.29
0.04
EUR VIVENDI SA EUR5.50 2 607.00 23 031.27
0.00
EUR WENDEL EUR4 15 209.11
167.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 42 950.41
928.00 0.01
フランス合計 7 388 604.96
1.53
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 80 692.29
641.00 0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 3 356.00 706 132.53
0.15
EUR BASF SE NPV 7 444.00 371 853.63
0.08
EUR BAYER AG NPV (REGD) 3 882.00 221 359.47
0.05
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 307.00 116 151.90
0.02
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 23 828.16
280.00 0.01
EUR BECHTLE AG NPV 8 210.26
232.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 46 987.10
439.00 0.01
EUR BRENNTAG AG 40 390.00
654.00 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 19 282.00
145.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 4 231.00 34 877.74
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 23 237.47
394.00 0.00
EUR COVESTRO AG NPV 1 652.00 64 926.48
0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 1 695.00 54 748.70
0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV 26 492.03
628.00 0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 7 864.00 81 959.53
0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 132 757.61
733.00 0.03
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 2 291.00 18 062.32
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 7 923.00 308 614.00
0.06
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 12 880.00 257 360.28
0.05
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 49 627.48
443.00 0.01
EUR E.ON SE NPV 8 683.00 81 572.67
0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 693.00 32 641.38
0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 962.00 60 039.55
0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 1 764.00 48 241.00
0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 1 195.00 47 839.19
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 39 453.72
211.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 27 852.32
519.00 0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 13 986.54
581.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 58 505.12
892.00 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 435.00 101 123.37
0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 5 039.00 163 538.57
0.03
EUR KNORR BREMSE AG NPV 33 564.78
601.00 0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 18 187.43
291.00 0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 3 123.00 207 084.44
0.04
EUR MERCK KGAA NPV 92 697.74
518.00 0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 33 633.72
163.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 165 299.60
533.00 0.03
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 10 412.03
217.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1 217.00 73 104.92
0.02
EUR PUMA SE NPV 16 848.37
336.00 0.00
EUR RATIONAL AG NPV 23 182.57
38.00 0.01
EUR RHEINMETALL AG NPV 31 826.07
159.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 5 219.00 225 697.22
0.05
EUR SAP AG ORD NPV 4 066.00 437 327.73
0.09
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 34 127.96
93.00 0.01
EUR SCOUT24 AG NPV 16 799.19
314.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 6 192.00 836 605.29
0.17
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 1 493.00 24 304.20
0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1 075.00 56 074.22
0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 58 558.15
522.00 0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 3 811.00 8 978.11
0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 18 887.51
909.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 101 553.86
705.00 0.02
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 24 125.11
128.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 2 786.00 67 383.53
0.01
EUR ZALANDO SE NPV 22 996.97
751.00 0.01
ドイツ合計 6 001 605.13
1.25
香港
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 7 500.00 44 728.08
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 3 000.00 15 104.73
0.00
HKD HANG LUNG PROP HKD1 10 000.00 18 422.91
0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 7 000.00 23 047.85
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 16 000.00 19 432.45
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 48 400.00 41 173.02
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 28 992.00
600.00 0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 6 500.00 33 434.76
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 14 276.00 17 759.27
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 5 000.00 10 915.38
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 5 500.00 66 023.96
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 5 200.00 11 645.12
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 7 000.00 32 284.93
0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 8 000.00 15 332.78
0.00
香港合計 378 297.24
0.08
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ 1 727.00 519 706.11
0.11
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 34 322.30
302.00 0.01
USD APTIV PLC COM USD0.01 75 415.69
707.00 0.02
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 2 211.00 17 775.35
0.00
EUR CRH ORD EUR0.32 6 108.00 239 048.77
0.05
GBP DCC ORD EUR0.25 46 623.59
892.00 0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 2 760.00 451 122.00
0.09
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 3 632.00 125 651.38
0.03
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 108 547.50
749.00 0.02
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 5 718.00 111 816.86
0.02
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 21 182.85
135.00 0.00
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 59 104.34
634.00 0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 35 435.78
644.00 0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 8 838.00 698 555.52
0.15
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 16 843.36
368.00 0.00
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 869.00 65 872.75
0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001 55 164.78
297.00 0.01
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 120 076.66
673.00 0.03
アイルランド合計 2 802 265.59
0.58
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 1 952.00 32 591.41
0.01
マン島合計 32 591.41
0.01
イスラエル
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 5 151.00 48 698.84
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 6 354.00 56 591.72
0.01
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 45 127.86
151.00 0.01
イスラエル合計 150 418.42
0.03
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 9 316.74
337.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 8 840.00 154 189.68
0.03
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 1 825.00 18 838.10
0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1 14 247.83
109.00 0.00
EUR ENEL EUR1 32 728.00 173 007.51
0.04
EUR ENI SPA EUR1 9 282.00 136 897.50
0.03
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 108 436.87
497.00 0.02
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 5 852.00 93 033.90
0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 886.00 18 444.36
0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 66 933.00 146 243.07
0.03
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 3 129.00 29 685.44
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 39 241.87
777.00 0.01
EUR NEXI SPA NPV 1 879.00 16 259.33
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 1 521.00 14 699.40
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 1 057.00 36 350.56
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 28 831.19
689.00 0.01
EUR SNAM EUR1 15 109.00 75 731.39
0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 18 139.00 3 851.16
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 11 089.00 83 464.04
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 7 434.00 99 691.15
0.02
イタリア合計 1 300 461.09
0.27
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
日本
JPY アドバンテスト 45 800.49
700.00 0.01
JPY イオン 2 600.00 52 599.97
0.01
JPY AGC 1 800.00 59 337.82
0.01
JPY アイシン 1 100.00 29 679.66
0.01
JPY 味の素 1 800.00 55 919.45
0.01
JPY アサヒグループホールディングス 4 000.00 126 071.38
0.03
JPY 朝日インテック 6 919.88
400.00 0.00
JPY 旭化成 9 100.00 66 453.35
0.01
JPY アステラス製薬 15 600.00 237 901.68
0.05
JPY アズビル 14 959.87
500.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 58 338.11
900.00 0.01
JPY ブリヂストン 4 800.00 177 738.28
0.04
JPY ブラザー工業 2 300.00 36 492.76
0.01
JPY キヤノン 4 300.00 98 979.50
0.02
JPY カプコン 23 935.79
800.00 0.01
JPY 東海旅客鉄道 71 506.38
600.00 0.02
JPY 千葉銀行 3 800.00 22 711.77
0.00
JPY 中部電力 3 100.00 28 614.02
0.01
JPY 中外製薬 2 500.00 64 927.62
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 2 500.00 8 545.94
0.00
JPY サイバーエージェント 1 700.00 14 972.77
0.00
JPY 大日本印刷 1 500.00 30 539.63
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 4 100.00 74 733.77
0.02
JPY ダイフク 20 180.59
400.00 0.00
JPY 第一三共 6 900.00 223 406.91
0.05
JPY ダイキン工業 1 000.00 160 563.28
0.03
JPY 大東建託 21 957.86
200.00 0.00
JPY 大和ハウス工業 4 400.00 99 610.15
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 30 851.37
14.00 0.01
JPY 大和証券グループ 6 800.00 29 628.78
0.01
JPY デンソー 1 900.00 102 311.88
0.02
JPY 電通グループ 1 000.00 31 532.18
0.01
JPY ディスコ 58 191.20
200.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 1 400.00 78 367.49
0.02
JPY エーザイ 60 189.19
900.00 0.01
JPY ENEOSホールディングス 13 400.00 44 749.89
0.01
JPY ファナック 102 160.67
700.00 0.02
JPY ファーストリテイリング 115 823.42
200.00 0.02
JPY 富士電機 20 137.59
500.00 0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 1 400.00 73 391.14
0.02
JPY 富士通 105 862.12
800.00 0.02
JPY GLP投資法人 20 968.90
19.00 0.00
JPY GMOペイメントゲートウェイ 8 714.35
100.00 0.00
JPY 博報堂DYホールディングス 1 100.00 10 492.33
0.00
JPY 浜松ホトニクス 20 524.58
400.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 100.00 33 818.26
0.01
JPY 光通信 27 476.00
200.00 0.01
JPY ヒロセ電機 26 085.71
200.00 0.01
JPY 日立建機 9 201.66
400.00 0.00
JPY 日立製作所 3 800.00 198 768.81
0.04
JPY 本田技研工業 13 800.00 331 896.23
0.07
JPY ホシザキ 19 929.77
600.00 0.00
JPY HOYA 1 400.00 141 063.49
0.03
JPY ヒューリック 6 610.29
800.00 0.00
JPY イビデン 19 743.44
500.00 0.00
JPY 出光興産 13 931.49
600.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 飯田グループホールディングス 1 400.00 22 002.29
0.00
JPY INPEX 3 900.00 42 845.78
0.01
JPY いすゞ自動車 4 400.00 56 568.73
0.01
JPY 伊藤園 7 553.39
200.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 10 100.00 310 295.97
0.06
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 14 404.47
600.00 0.00
JPY 日本航空 9 792.89
500.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 2 800.00 39 640.25
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 27 615.74
35.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 2 400.00 18 076.54
0.00
JPY 日本郵政 9 800.00 75 708.76
0.02
JPY かんぽ生命保険 3 277.91
200.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 30 550.38
7.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 9 300.00 187 646.19
0.04
JPY JFEホールディングス 2 000.00 21 871.86
0.00
JPY JSR 12 353.45
600.00 0.00
JPY 鹿島建設 3 600.00 39 988.53
0.01
JPY カカクコム 8 700.01
500.00 0.00
JPY 関西電力 3 200.00 26 739.29
0.01
JPY 花王 3 600.00 140 888.63
0.03
JPY KDDI 13 000.00 382 994.12
0.08
JPY 京王電鉄 11 007.60
300.00 0.00
JPY 京成電鉄 8 416.94
300.00 0.00
JPY キーエンス 327 590.66
800.00 0.07
JPY キッコーマン 33 194.78
600.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 24 580.77
700.00 0.01
JPY キリンホールディングス 6 300.00 97 746.17
0.02
JPY 小林製薬 18 274.33
300.00 0.00
JPY 神戸物産 10 247.96
400.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 13 275.76
780.00 0.00
JPY 小糸製作所 1 200.00 18 618.32
0.00
JPY 小松製作所 3 900.00 88 849.79
0.02
JPY コナミホールディングス 13 866.99
300.00 0.00
JPY コーセー 10 384.12
100.00 0.00
JPY クボタ 4 700.00 68 374.66
0.01
JPY 栗田工業 17 486.03
400.00 0.00
JPY 京セラ 2 500.00 125 071.66
0.03
JPY 協和キリン 1 100.00 25 028.67
0.01
JPY レーザーテック 54 038.27
300.00 0.01
JPY LIXIL 1 300.00 19 648.13
0.00
JPY エムスリー 2 000.00 60 269.46
0.01
JPY マキタ 20 187.76
900.00 0.00
JPY 丸紅 5 600.00 62 124.12
0.01
JPY マツダ 2 000.00 15 637.09
0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 7 324.06
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 42 568.44
900.00 0.01
JPY ミネベアミツミ 14 466.82
900.00 0.00
JPY ミスミグループ本社 1 400.00 33 610.43
0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 4 000.00 20 902.97
0.00
JPY 三菱商事 4 900.00 161 706.32
0.03
JPY 三菱電機 15 000.00 148 075.82
0.03
JPY 三菱地所 4 300.00 59 782.14
0.01
JPY 三菱HCキャピタル 3 200.00 14 997.85
0.00
JPY 三菱重工業 1 300.00 50 839.19
0.01
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 46 900.00 253 792.39
0.05
JPY 三井物産 11 900.00 339 671.06
0.07
JPY 三井化学 1 100.00 24 437.44
0.01
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 三井不動産 3 800.00 75 610.58
0.02
JPY 商船三井 2 600.00 62 698.87
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 8 830.00 108 650.64
0.02
JPY MonotaRO 6 696.29
400.00 0.00
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3 400.00 99 899.67
0.02
JPY 村田製作所 2 000.00 106 980.08
0.02
JPY 日本電気 31 313.60
900.00 0.01
JPY ネクソン 1 700.00 35 257.27
0.01
JPY 日本碍子 1 900.00 24 658.88
0.01
JPY 日本電産 1 800.00 110 084.56
0.02
JPY 日本M&Aセンター 1 400.00 18 460.66
0.00
JPY 任天堂 8 900.00 375 925.18
0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人 27 518.99
6.00 0.01
JPY NIPPON EXPRESSホールディングス 40 583.35
700.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 2 600.00 20 868.57
0.00
JPY 日本プロロジスリート投資法人 24 186.61
10.00 0.01
JPY 日本酸素ホールディングス 6 515.69
400.00 0.00
JPY 日本新薬 5 797.62
100.00 0.00
JPY 日本製鉄 3 100.00 48 708.26
0.01
JPY 日本電信電話 9 800.00 268 281.50
0.06
JPY 日本郵船 4 100.00 89 233.91
0.02
JPY 日産化学 24 150.78
500.00 0.01
JPY 日産自動車 9 100.00 32 033.25
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 1 200.00 13 888.49
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 15 020.78
200.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 44 618.03
400.00 0.01
JPY 日東電工 1 300.00 80 213.56
0.02
JPY 野村ホールディングス 8 800.00 31 576.32
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 27 196.50
22.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 1 000.00 23 792.46
0.01
JPY 野村総合研究所 1 700.00 36 499.93
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 2 500.00 37 659.45
0.01
JPY 大林組 4 000.00 29 353.59
0.01
JPY オービック 46 653.29
300.00 0.01
JPY 小田急電鉄 1 400.00 18 079.40
0.00
JPY 王子ホールディングス 8 400.00 31 784.43
0.01
JPY オリンパス 5 100.00 102 555.54
0.02
JPY オムロン 40 384.12
800.00 0.01
JPY 小野薬品工業 1 500.00 37 795.61
0.01
JPY オープンハウス 16 568.73
400.00 0.00
JPY 日本オラクル 11 509.24
200.00 0.00
JPY オリエンタルランド 98 925.04
700.00 0.02
JPY オリックス 5 100.00 80 790.81
0.02
JPY 大阪瓦斯 2 700.00 41 059.19
0.01
JPY 大塚商会 1 100.00 36 025.51
0.01
JPY 大塚ホールディングス 3 500.00 117 636.52
0.02
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1 900.00 32 460.94
0.01
JPY パナソニック 9 600.00 87 647.99
0.02
JPY パーソルホールディングス 11 287.09
500.00 0.00
JPY 楽天グループ 3 400.00 15 910.85
0.00
JPY リクルートホールディングス 5 900.00 183 037.84
0.04
JPY ルネサスエレクトロニクス 5 000.00 47 154.94
0.01
JPY りそなホールディングス 8 300.00 39 311.09
0.01
JPY リコー 1 800.00 14 008.89
0.00
JPY ローム 31 102.19
400.00 0.01
JPY SBIホールディングス 1 100.00 20 637.81
0.00
JPY SCSK 1 500.00 23 670.63
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY セコム 1 600.00 97 291.10
0.02
JPY セイコーエプソン 2 000.00 30 844.20
0.01
JPY 積水化学工業 3 100.00 42 809.95
0.01
JPY 積水ハウス 5 100.00 93 820.41
0.02
JPY セブン&アイ・ホールディングス 2 800.00 111 947.83
0.02
JPY SGホールディングス 1 600.00 24 423.10
0.01
JPY シャープ 4 183.75
600.00 0.00
JPY 島津製作所 1 100.00 32 951.13
0.01
JPY シマノ 50 265.16
300.00 0.01
JPY 清水建設 4 200.00 22 212.99
0.00
JPY 信越化学工業 1 500.00 188 870.57
0.04
JPY 塩野義製薬 1 000.00 49 806.51
0.01
JPY 資生堂 1 700.00 70 648.56
0.01
JPY しずおかフィナンシャルグループ 6 482.01
900.00 0.00
JPY SMC 88 519.42
200.00 0.02
JPY ソフトバンク 22 400.00 240 389.85
0.05
JPY ソフトバンクグループ 4 700.00 200 475.85
0.04
JPY SOMPOホールディングス 2 600.00 112 895.23
0.02
JPY ソニーグループ 5 000.00 403 289.38
0.08
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 8 872.01
200.00 0.00
JPY SUBARU 2 400.00 40 444.32
0.01
JPY SUMCO 1 200.00 17 397.16
0.00
JPY 住友化学 4 500.00 16 059.91
0.00
JPY 住友商事 4 600.00 74 073.38
0.02
JPY 住友電気工業 3 100.00 35 556.47
0.01
JPY 住友金属鉱山 1 900.00 63 247.10
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 5 200.00 174 140.75
0.04
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 1 300.00 41 057.04
0.01
JPY 住友不動産 1 400.00 37 282.50
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 26 745.02
800.00 0.01
JPY スズキ 1 400.00 49 291.96
0.01
JPY シスメックス 47 688.12
800.00 0.01
JPY T&Dホールディングス 2 100.00 25 102.48
0.01
JPY 大成建設 1 800.00 53 726.53
0.01
JPY 武田薬品工業 5 800.00 168 338.83
0.04
JPY TDK 1 600.00 55 955.28
0.01
JPY テルモ 2 800.00 81 126.56
0.02
JPY TIS 1 200.00 33 452.77
0.01
JPY 東武鉄道 11 860.40
500.00 0.00
JPY 東宝 22 746.17
600.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 14 800.00 299 839.47
0.06
JPY 東京電力ホールディングス 6 800.00 24 317.04
0.01
JPY 東京エレクトロン 1 200.00 387 759.78
0.08
JPY 東京瓦斯 3 200.00 57 927.48
0.01
JPY 東急 2 300.00 28 828.29
0.01
JPY 凸版印刷 12 223.02
800.00 0.00
JPY 東レ 4 400.00 23 289.67
0.01
JPY 東芝 1 700.00 57 137.74
0.01
JPY 東ソー 2 700.00 31 403.90
0.01
JPY TOTO 13 601.83
400.00 0.00
JPY 豊田自動織機 27 984.81
500.00 0.01
JPY トヨタ自動車 86 500.00 1 246 296.76
0.26
JPY 豊田通商 1 800.00 67 464.53
0.01
JPY トレンドマイクロ 1 300.00 63 444.17
0.01
JPY ユニ・チャーム 1 700.00 61 925.61
0.01
JPY ユー・エス・エス 1 400.00 23 035.69
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 15 149.78
700.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 西日本旅客鉄道 33 458.51
800.00 0.01
JPY ヤクルト本社 43 894.22
700.00 0.01
JPY ヤマハ 23 262.15
600.00 0.01
JPY ヤマハ発動機 2 200.00 53 841.19
0.01
JPY ヤマトホールディングス 1 500.00 24 648.85
0.01
JPY 安川電機 28 669.20
900.00 0.01
JPY 横河電機 1 100.00 20 227.89
0.00
JPY Zホールディングス 9 000.00 24 089.87
0.00
JPY ZOZO 18 114.16
738.00 0.00
日本合計 16 309 490.04
3.38
ジャージー
USD CLARIVATE PLC COM NPV 1 000.00 9 790.00
0.00
USD NOVOCURE LTD COM USD0.00 22 129.92
288.00 0.01
ジャージー合計 31 919.92
0.01
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 3 840.00 102 049.02
0.02
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 4 805.00 11 354.44
0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 1 109.00 75 843.79
0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 1 916.00 32 975.51
0.01
ルクセンブルグ合計 222 222.76
0.05
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 1 501.00 18 909.26
0.00
EUR ADYEN NV EUR0.01 126 604.94
84.00 0.03
EUR AEGON NV EUR0.12 6 650.00 31 935.21
0.01
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 59 496.60
969.00 0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 50 083.06
713.00 0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 175 081.69
436.00 0.04
EUR ASM INTL NV EUR0.04 43 468.73
163.00 0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 1 574.00 909 357.43
0.19
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 3 813.00 59 950.87
0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 25 464.89
340.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 32 545.88
421.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 36 277.09
489.00 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 87 806.99
966.00 0.02
EUR IMCD NV EUR0.16 32 690.36
228.00 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 14 744.00 175 949.64
0.04
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 20 530.71
675.00 0.00
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 15 494.41
697.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 12 513.00 37 904.76
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 8 431.00 241 461.44
0.05
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 87 266.85
693.00 0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 3 188.00 46 585.59
0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 2 287.00 95 652.36
0.02
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 140 144.48
797.00 0.03
EUR OCI N.V. EUR0.02 26 490.55
634.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 3 229.00 207 762.99
0.04
EUR QIAGEN NV EUR0.01 42 730.10
877.00 0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 55 951.18
988.00 0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 29 894.00 870 082.69
0.18
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 5 098.00 189 258.31
0.04
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 2 750.00 63 709.59
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 1 036.00 112 218.67
0.02
オランダ合計 4 118 867.32
0.85
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ニュージーランド
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 8 283.00 26 494.54
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 1 043.00 49 341.84
0.01
ニュージーランド合計 75 836.38
0.02
ノルウェー
NOK AKER BP ASA NOK1 1 252.00 42 904.62
0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 14 496.70
764.00 0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 3 550.00 24 907.66
0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 2 950.00 28 194.84
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 32 899.92
729.00 0.01
ノルウェー合計 143 403.74
0.03
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 10 204.00 47 479.10
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 1 703.00 20 664.93
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 2 407.00 52 541.39
0.01
ポルトガル合計 120 685.42
0.03
シンガポール
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 7 600.00 195 171.86
0.04
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 13 903.00 126 215.66
0.03
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 3 600.00 23 775.82
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 6 800.00 17 021.09
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 4 900.00 111 566.81
0.02
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 10 099.98
800.00 0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 9 400.00 28 125.23
0.01
シンガポール合計 511 976.45
0.11
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 18 041.12
94.00 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 21 844.06
784.00 0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10 36 182.42
285.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1 723.00 90 939.70
0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 67 280.00 197 467.97
0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 23 380.00 135 098.89
0.03
EUR CAIXABANK SA EUR1 17 644.00 64 711.37
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 2 178.00 73 108.03
0.02
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 1 202.00 27 289.95
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 1 364.00 24 198.55
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 2 793.00 50 901.88
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 1 850.00 48 764.22
0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 7 382.00
706.00 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 47 879.00 531 439.04
0.11
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 4 093.00 104 768.93
0.02
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 14 421.22
523.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 3 687.00 63 759.19
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 5 250.00 80 003.81
0.02
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 1 254.00 23 280.00
0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1 20 197.00 74 553.10
0.02
スペイン合計 1 688 155.45
0.35
スウェーデン
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 11 244.00 136 187.39
0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 6 525.00 71 565.86
0.02
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 156.00 42 049.96
0.01
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 2 630.00 63 038.32
0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 2 012.00 15 271.41
0.00
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 1 975.00 15 812.89
0.00
SEK SKF AB SER ’B’NPV 1 717.00 27 911.43
0.01
SEK TELE2 AB SHS 2 162.00 18 818.51
0.00
SEK VOLVO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 16 131.94
861.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 6 390.00 115 038.94
0.03
スウェーデン合計 521 826.65
0.11
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 6 623.00 204 094.76
0.04
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 21 595.49
646.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 27 780.43
186.00 0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 1 170.00 256 920.30
0.05
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 788.00 42 905.98
0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 21 214.38
31.00 0.00
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 30 965.67
333.00 0.01
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 40 541.00 272 059.37
0.06
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 2 370.00 121 292.26
0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 53 026.08
221.00 0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 11 531.00 1 359 635.31
0.28
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 9 096.00 798 614.96
0.17
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 93 203.88
96.00 0.02
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 43 688.27
110.00 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 2 955.00 954 656.52
0.20
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 64 654.95
28.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 248.00 110 319.14
0.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 59 207.77
111.00 0.01
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 119 057.28
944.00 0.03
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 295 674.42
622.00 0.06
スイス合計 4 950 567.22
1.03
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1
225.00 0.00 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.00 0.00
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 7 907.00 126 980.78
0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 6 993.00 16 189.56
0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 8 589.44
356.00 0.00
USD AMCOR PLC ORD USD0.01 9 862.00 121 795.70
0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 10 443.00 423 776.08
0.09
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 3 632.00 60 922.54
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 1 701.00 100 779.61
0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 1 711.00 32 214.93
0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 6 376.00 847 854.30
0.18
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 5 054.00 34 054.42
0.01
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 26 479.89
699.00 0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.33 12 589.00 66 610.53
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 25 940.00 254 117.15
0.05
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 67 292.00 129 214.58
0.03
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 4 976.00 23 567.38
0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 28 955.76
638.00 0.01
GBP BP ORD USD0.25 77 173.00 457 229.00
0.09
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 8 746.00 353 193.38
0.07
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 2 337.00 10 973.89
0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 20 835.00 30 122.26
0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 1 661.00 60 292.03
0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 1 260.00 32 666.63
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 503.00 79 794.27
0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 7 794.00 173 756.69
0.04
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 44 176.72
546.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 9 250.00 419 482.62
0.09
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 34 120.00 571 632.19
0.12
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 22 673.00 76 710.62
0.02
GBP HALMA ORD GBP0.10 1 425.00 36 859.55
0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 2 817.00 28 300.80
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 1 751.00 31 570.93
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 82 700.00 501 990.43
0.10
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 8 020.00 202 959.13
0.04
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 6 966.00 50 952.86
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 28 735.12
503.00 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 31 456.25
653.00 0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 11 257.00 16 898.22
0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 045.00 25 997.41
0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 14 979.00 43 008.60
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 1 816.00 13 283.14
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 24 202.00 72 516.56
0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 6 485.84
323.00 0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 16 750.80
810.00 0.00
USD LINDE PLC COM EUR0.001 1 376.00 462 996.48
0.10
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 296 126.00 165 413.51
0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 292.00 126 907.26
0.03
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 11 476.00 26 267.53
0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 12 412.00 19 533.69
0.00
GBP MONDI ORD EUR0.20 3 794.00 69 716.98
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 30 929.00 373 674.30
0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 23 423.00 73 055.57
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 68 227.14
981.00 0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 2 194.00 16 267.50
0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 5 115.00 60 622.15
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 2 865.00 43 399.73
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 3 366.00 23 602.46
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 11 128.00 129 793.37
0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 5 902.00 418 066.59
0.09
GBP RELX PLC GBP0.1444 15 583.00 429 056.21
0.09
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 8 378.00 54 017.43
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 9 364.00 622 816.17
0.13
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 26 215.00 28 384.72
0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 9 615.00 91 214.71
0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 9 456.00 25 067.33
0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 7 288.00 38 397.13
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 203.00 38 853.54
0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 6 796.00 87 853.38
0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 784.00 33 748.72
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 47 504.76
356.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 4 144.00 84 316.01
0.02
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 4 314.00 59 056.05
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 11 137.00 81 886.09
0.02
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 17 558.00 269 226.44
0.06
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 6 748.00 8 309.42
0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 59 223.00 160 452.73
0.03
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 21 072.00 1 039 922.08
0.22
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 3 355.00 40 913.61
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 116 738.00 127 678.99
0.03
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 30 157.40
980.00 0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 80 740.48
328.00 0.02
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 3 863.00 39 821.47
0.01
イギリス合計 11 316 837.72
2.35
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 3 784.00 476 670.48
0.10
USD ABBOTT LABS COM 4 711.00 506 809.38
0.11
USD ABBVIE INC COM USD0.01 11 832.00 1 907 081.76
0.40
USD ABIOMED INC COM 47 979.33
127.00 0.01
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 2 114.00 156 330.30
0.03
USD ADOBE INC COM USD0.0001 1 285.00 443 235.05
0.09
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 61 603.92
408.00 0.01
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 4 381.00 340 097.03
0.07
USD AES CORP COM 1 793.00 51 853.56
0.01
USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A 3 438.24
247.00 0.00
USD AFLAC INC COM USD0.10 4 178.00 300 523.54
0.06
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 135 607.50
875.00 0.03
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 1 515.00 469 892.40
0.10
USD AIRBNB INC USD0.0001 A 1 062.00 108 472.68
0.02
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 34 149.60
360.00 0.01
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 85 064.94
306.00 0.02
USD ALCOA CORP COM USD0.01 23 962.14
478.00 0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 67 223.52
432.00 0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 46 018.44
234.00 0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 1 562.00 87 940.60
0.02
USD ALLSTATE CORP COM 1 817.00 243 296.30
0.05
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 1 733.00 46 808.33
0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 86 250.69
391.00 0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 15 358.00 1 558 069.10
0.32
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 16 382.00 1 654 418.18
0.34
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 4 935.00 229 872.30
0.05
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 25 063.00 2 419 582.02
0.50
USD
AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 ‘A’ 1 641.00 11 864.43
0.00
USD AMC ENTMT HLDGS IN PFD EQT UNIT DEP REP 1/100 1 641.00 1 594.72
0.00
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 3 449.00 333 863.20
0.07
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 1 726.00 272 000.34
0.06
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 25 884.04
182.00 0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 2 140.00 135 055.40
0.03
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 1 291.00 285 633.75
0.06
USD AMEREN CORP COM 1 686.00 150 593.52
0.03
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01 16 501.93
499.00 0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 77 549.36
511.00 0.02
USD AMERIPRISE FINL INC COM 99 253.05
299.00 0.02
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 72 201.87
423.00 0.01
USD AMETEK INC COM USD0.01 95 706.24
672.00 0.02
USD AMGEN INC COM USD0.0001 3 566.00 1 021 302.40
0.21
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 1 439.00 115 738.77
0.02
USD ANALOG DEVICES INC COM 1 410.00 242 393.10
0.05
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT) 1 222.00 26 480.74
0.01
USD ANSYS INC COM 53 911.60
212.00 0.01
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 188 667.36
612.00 0.04
USD APA CORPORATION COM USD0.625 35 371.75
755.00 0.01
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 1 132.00 78 549.48
0.02
USD APPLE INC COM NPV 44 188.00 6 541 149.64
1.36
USD APPLIED MATLS INC COM 2 245.00 246 052.00
0.05
USD APPLOVIN CORP COM USD0.00003 CL A 7 392.33
513.00 0.00
USD ARAMARK COM USD0.01 25 459.20
612.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 1 601.00 156 097.50
0.03
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 90 545.00
650.00 0.02
USD ARROW ELECTRS INC COM 24 140.28
222.00 0.01
USD ASSURANT INC COM 22 438.50
175.00 0.00
USD AT&T INC COM USD1 48 130.00 927 946.40
0.19
USD ATMOS ENERGY CORP COM 1 017.00 122 243.40
0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 1 136.00 300 063.04
0.06
USD AUTODESK INC COM USD0.01 119 756.35
593.00 0.02
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 149 582.00
58.00 0.03
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 62 789.10
359.00 0.01
USD AVANTOR INC COM USD0.01 1 213.00 27 025.64
0.01
USD AVERY DENNISON CORP COM 55 679.04
288.00 0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A 2 458.00 71 331.16
0.01
USD BALL CORP COM NPV 50 247.68
896.00 0.01
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5 24 990.00
588.00 0.01
USD BAXTER INTL INC COM USD1 1 426.00 80 611.78
0.02
USD BECTON DICKINSON COM USD1 193 487.84
776.00 0.04
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B 23 766.00
600.00 0.00
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 44 623.80
585.00 0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B’COM USD0.0033 3 508.00 1 117 648.80
0.23
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 1 188.00 101 336.40
0.02
USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001 26 853.66
223.00 0.01
USD BIO RAD LABS INC CL A 29 444.41
71.00 0.01
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01 40 115.28
472.00 0.01
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 128 781.74
422.00 0.03
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 44 835.12
444.00 0.01
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 19 799.00 749 392.15
0.16
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 5 296.00 243 086.40
0.05
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 36 016.19
581.00 0.01
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 1 024.00 733 184.00
0.15
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001 4 694.00 429 641.82
0.09
AUD BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH 13 091.90
210.00 0.00
USD BOEING CO COM USD5 1 622.00 290 143.36
0.06
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 237 057.30
114.00 0.05
USD
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’ 33 409.60
314.00 0.01
USD BORG WARNER INC COM 24 230.70
570.00 0.01
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 34 742.56
482.00 0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 3 820.00 172 931.40
0.04
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 14 224.00 1 141 902.72
0.24
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 2 708.00 1 492 189.24
0.31
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 47 118.76
316.00 0.01
USD BROWN & BROWN INC COM 34 860.15
585.00 0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B 55 276.14
757.00 0.01
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 42 984.40
410.00 0.01
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 43 636.64
223.00 0.01
USD
CABLE ONE INC COM USD1 ‘WI’ 10 140.06
14.00 0.00
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 124 901.04
726.00 0.03
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001 35 567.00
700.00 0.01
USD
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 39 107.25
325.00 0.01
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 1 371.00 73 581.57
0.02
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 1 189.00 122 752.36
0.03
USD CARDINAL HEALTH INC COM 1 973.00 158 175.41
0.03
USD CARLISLE COS INC COM 39 729.61
151.00 0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01 6 202.83
199.00 0.00
USD CARMAX INC COM USD0.50 35 581.68
513.00 0.01
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 2 081.00 20 664.33
0.00
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01 2 266.00 100 429.12
0.02
USD CATALENT INC COM USD0.01 28 624.23
571.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD CATERPILLAR INC DEL COM 1 454.00 343 740.14
0.07
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 31 202.64
246.00 0.01
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01 69 809.20
877.00 0.01
USD CDW CORP COM USD0.01 71 871.84
381.00 0.01
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 41 310.50
385.00 0.01
USD CENTENE CORP DEL COM 1 505.00 131 010.25
0.03
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 1 631.00 50 740.41
0.01
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01 17 999.72
263.00 0.00
USD CF INDS HLDGS INC COM 64 048.48
592.00 0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 82 982.16
828.00 0.02
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM 38 856.90
170.00 0.01
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’ 130 299.57
333.00 0.03
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 102 585.60
585.00 0.02
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 5 126.00 939 647.06
0.20
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A 8 626.00
200.00 0.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 122 022.00
75.00 0.03
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 53 788.59
657.00 0.01
USD CIGNA CORP COM USD0.25 283 174.29
861.00 0.06
USD CINCINNATI FINL CORP COM 49 377.20
445.00 0.01
USD CINTAS CORP COM 111 288.98
241.00 0.02
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 27 538.00 1 369 189.36
0.28
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 5 225.00 252 942.25
0.05
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 3 104.00 131 547.52
0.03
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125 1 321.00 20 449.08
0.00
USD CLOROX CO DEL COM 118 771.35
799.00 0.02
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A 39 312.00
800.00 0.01
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A’ 2 464.00 434 896.00
0.09
USD CMS ENERGY CORP COM 1 825.00 111 452.75
0.02
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 27 592.00 1 755 127.12
0.36
USD COGNEX CORP COM 22 898.80
460.00 0.00
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’A’USD0.01 1 225.00 76 207.25
0.02
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A 10 243.52
224.00 0.00
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 5 282.00 409 249.36
0.08
USD COMCAST CORP COM CLS ’A’ USD0.01 12 516.00 458 586.24
0.10
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 3 116.00 118 345.68
0.02
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 3 558.00 439 448.58
0.09
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 2 319.00 227 354.76
0.05
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A’COM USD0.01 121 469.20
472.00 0.03
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV 81 894.24
852.00 0.02
USD COOPER COS INC COM USD0.10 53 146.80
168.00 0.01
USD COPART INC COM 1 054.00 70 154.24
0.01
USD CORNING INC COM USD0.50 5 549.00 189 387.37
0.04
USD CORTEVA INC COM USD0.01 2 156.00 144 796.96
0.03
USD COSTAR GROUP INC COM 1 187.00 96 194.48
0.02
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 1 215.00 655 188.75
0.14
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 5 229.00 145 941.39
0.03
USD COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001 14 608.44
231.00 0.00
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A 66 119.30
562.00 0.01
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 1 160.00 164 058.80
0.03
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 30 664.33
373.00 0.01
USD CSX CORP COM USD1 6 003.00 196 238.07
0.04
USD CUMMINS INC COM 228 806.76
911.00 0.05
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 8 740.00 890 431.20
0.18
USD D R HORTON INC COM 81 614.00
949.00 0.02
USD DANAHER CORP COM USD0.01 1 877.00 513 190.57
0.11
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 120 384.81
819.00 0.02
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A 46 907.82
619.00 0.01
USD DAVITA INC COM USD0.001 15 040.92
204.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD DEERE & CO COM USD1 351 477.00
797.00 0.07
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 1 673.00 74 933.67
0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 5 270.13
149.00 0.00
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 8 805.66
291.00 0.00
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 1 770.00 121 280.40
0.03
USD DEXCOM INC COM 1 061.00 123 373.08
0.03
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 67 201.08
454.00 0.01
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 95 028.70
845.00 0.02
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 86 146.20
795.00 0.02
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A’COM USD0.01 10 480.65
653.00 0.00
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 14 968.26
318.00 0.00
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 164 146.56
642.00 0.03
USD DOLLAR TREE INC 87 468.78
582.00 0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 2 111.00 129 003.21
0.03
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 51 312.36
132.00 0.01
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A 36 697.50
630.00 0.01
USD DOVER CORP COM 52 663.45
371.00 0.01
USD DOW INC COM USD0.01 1 888.00 96 231.36
0.02
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 11 049.64
469.00 0.00
USD DTE ENERGY CO COM 1 260.00 146 172.60
0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 5 077.00 507 344.61
0.11
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 1 347.00 94 976.97
0.02
USD DYNATRACE INC COM USD0.001 14 221.25
367.00 0.00
USD EASTMAN CHEM CO COM 73 193.90
845.00 0.02
USD EBAY INC COM USD0.001 1 570.00 71 340.80
0.01
USD ECOLAB INC COM 99 786.78
666.00 0.02
USD EDISON INTL COM 2 484.00 165 583.44
0.03
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 1 582.00 122 209.50
0.03
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV 5 534.10
430.00 0.00
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 105 277.90
805.00 0.02
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01 352 260.12
661.00 0.07
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 2 204.00 817 860.32
0.17
USD EMERSON ELEC CO COM 3 924.00 375 801.48
0.08
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 111 885.91
349.00 0.02
USD ENTEGRIS INC COM 36 480.88
472.00 0.01
USD ENTERGY CORP NEW COM 78 482.25
675.00 0.02
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 1 633.00 231 771.69
0.05
USD EPAM SYS INC COM USD0.001 62 290.02
169.00 0.01
USD EQT CORPORATION 40 883.24
964.00 0.01
USD EQUIFAX INC COM 78 158.52
396.00 0.02
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 172 662.50
250.00 0.04
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 1 433.00 45 483.42
0.01
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 24 044.04
362.00 0.00
USD ERIE INDTY CO CL A 36 993.09
131.00 0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50 1 600.00 77 184.00
0.02
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 47 161.32
214.00 0.01
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A’COM USD0.01 147 368.75
625.00 0.03
USD ETSY INC USD0.001 32 229.96
244.00 0.01
USD EVERGY INC COM NPV 1 427.00 84 492.67
0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 2 275.00 188 506.50
0.04
USD EXACT SCIENCES CORP COM 23 463.90
522.00 0.00
USD EXELON CORP COM NPV 2 716.00 112 360.92
0.02
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 52 137.92
488.00 0.01
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 50 137.92
432.00 0.01
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 58 651.85
365.00 0.01
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 11 572.00 1 288 426.48
0.27
USD F M C CORP COM NEW 49 381.92
378.00 0.01
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 22 882.28
148.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD FACTSET RESH SYS INC COM 41 054.81
89.00 0.01
USD FAIR ISAAC CORP COM 40 281.80
65.00 0.01
USD FASTENAL COM USD0.01 1 446.00 74 483.46
0.02
USD FEDEX CORP COM USD0.10 122 269.62
671.00 0.03
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 1 918.00 77 410.48
0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 1 781.00 129 264.98
0.03
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 4 726.00 171 837.36
0.04
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A 25 310.26
31.00 0.01
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 72 610.09
569.00 0.01
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 1 438.00 59 303.12
0.01
USD FISERV INC COM USD0.01 1 665.00 173 759.40
0.04
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 37 670.40
192.00 0.01
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 11 079.00 153 998.10
0.03
USD FORTINET INC COM USD0.001 1 751.00 93 083.16
0.02
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 52 824.10
782.00 0.01
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 18 556.56
284.00 0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 29 918.90
922.00 0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 3 174.08
104.00 0.00
USD FRANKLIN RES INC COM 2 073.00 55 577.13
0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 3 705.00 147 459.00
0.03
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 104 930.97
527.00 0.02
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01 26 988.93
513.00 0.01
USD GARTNER INC COM 84 439.17
241.00 0.02
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 1 648.00 415 938.72
0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT) 3 059.00 262 982.23
0.05
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 21 526.08
204.00 0.00
USD GENERAL MLS INC COM 4 089.00 348 791.70
0.07
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 3 679.00 149 220.24
0.03
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 182 780.01
997.00 0.04
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 3 364.00 295 460.12
0.06
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 86 448.74
833.00 0.02
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 30 349.88
253.00 0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001 30 623.31
387.00 0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 361 822.55
937.00 0.07
USD GRAINGER W W INC COM 87 443.70
145.00 0.02
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 2 301.00 87 184.89
0.02
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 2 148.00 164 042.76
0.03
USD HASBRO INC COM 1 002.00 62 945.64
0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 146 534.20
610.00 0.03
USD HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A 17 799.51
867.00 0.00
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1 1 530.00 40 177.80
0.01
USD HEICO CORP NEW CL A 26 116.68
206.00 0.01
USD HEICO CORP NEW COM 17 042.55
105.00 0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01 36 355.20
192.00 0.01
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 97 830.72
416.00 0.02
USD HESS CORPORATION COM USD1 112 537.62
782.00 0.02
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 8 877.00 148 956.06
0.03
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 120 513.90
845.00 0.03
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 61 004.16
801.00 0.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 2 808.00 909 763.92
0.19
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 1 870.00 410 558.50
0.09
USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001 51 950.22
518.00 0.01
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 1 859.00 87 373.00
0.02
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 1 664.00 31 516.16
0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00 34 920.09
927.00 0.01
USD HP INC COM USD0.01 6 568.00 197 302.72
0.04
USD HUBSPOT INC COM USD0.001 40 909.05
135.00 0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD HUMANA INC COM USD0.166 190 815.30
347.00 0.04
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM 48 179.18
262.00 0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 9 396.00 145 450.08
0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 73 995.24
319.00 0.02
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001 15 203.77
293.00 0.00
USD IDEX CORP COM 49 397.92
208.00 0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 112 429.68
264.00 0.02
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 190 164.92
836.00 0.04
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 92 029.76
422.00 0.02
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 36 329.52
456.00 0.01
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 1 288.00 69 513.36
0.01
USD INSULET CORP COM STK USD0.001 55 982.19
187.00 0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001 27 373.00 823 106.11
0.17
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 1 587.00 171 887.97
0.04
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 1 646.00 174 179.72
0.04
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 2 520.00 86 587.20
0.02
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 6 010.00 894 889.00
0.19
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 2 354.00 87 380.48
0.02
USD INTUIT INC COM USD0.01 314 659.48
772.00 0.07
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 265 793.37
983.00 0.06
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 1 093.00 20 887.23
0.00
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 1 601.00 52 240.63
0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 122 091.20
560.00 0.03
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 39 878.22
734.00 0.01
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00 45 934.02
363.00 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 17 607.00 3 134 046.00
0.65
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 4 553.00 302 501.32
0.06
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 8 021.00 1 108 341.78
0.23
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 2 103.00 69 903.72
0.01
USD KELLOGG CO COM USD0.25 1 639.00 119 565.05
0.02
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01 2 218.00 85 770.06
0.02
USD KEYCORP NEW COM 6 062.00 114 026.22
0.02
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ 97 137.93
537.00 0.02
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 2 263.00 306 930.69
0.06
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 1 260.00 28 879.20
0.01
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 13 808.00 264 008.96
0.05
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A 1 534.00 79 645.28
0.02
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 180 062.70
458.00 0.04
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 19 289.64
348.00 0.00
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 1 791.00 70 475.85
0.01
USD KROGER CO COM USD1 1 802.00 88 640.38
0.02
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 118 989.92
524.00 0.02
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 61 378.50
255.00 0.01
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 203 123.40
430.00 0.04
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 1 129.00 52 882.36
0.01
USD LEAR CORP COM USD0.01 23 222.64
161.00 0.00
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 35 422.92
324.00 0.01
USD LENNAR CORP COM CL ’A’USD0.10 53 224.98
606.00 0.01
USD LENNOX INTL INC COM 22 136.55
85.00 0.00
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C’ 39 614.96
436.00 0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM 6 047.16
138.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 14 639.22
334.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA 32 541.96
534.00 0.01
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 1 167.00 45 442.98
0.01
USD LIVE NATION INC COM 30 195.40
415.00 0.01
USD LKQ CORP COM 37 868.01
697.00 0.01
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 1 610.00 781 155.90
0.16
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD LOEWS CORP COM 20 759.55
357.00 0.00
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 1 738.00 369 411.90
0.08
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001 60 361.05
255.00 0.01
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A 1 400.00 14 196.00
0.00
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00 3 356.00 18 357.32
0.00
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 10 098.00
900.00 0.00
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 1 690.00 143 666.90
0.03
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 1 205.00 204 874.10
0.04
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 1 842.00 56 420.46
0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 3 707.00 451 549.67
0.09
USD MARKEL CORP COM 45 044.56
34.00 0.01
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM 35 901.28
134.00 0.01
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A’ 134 098.85
811.00 0.03
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 1 390.00 240 720.20
0.05
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 73 662.48
201.00 0.02
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 2 193.00 102 018.36
0.02
USD MASCO CORP COM 30 010.98
591.00 0.01
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001 20 291.60
140.00 0.00
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ 2 376.00 846 806.40
0.18
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV 41 256.96
816.00 0.01
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 70 188.32
824.00 0.01
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 4 950.00 1 350 310.50
0.28
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 159 542.24
418.00 0.03
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001 1 636.00 21 464.32
0.00
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 16 918.00 1 863 010.16
0.39
USD META PLATFORMS INC 6 267.00 740 132.70
0.15
USD METLIFE INC COM USD0.01 4 614.00 353 893.80
0.07
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 108 747.44
74.00 0.02
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 21 673.68
588.00 0.00
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 1 449.00 114 746.31
0.02
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 2 985.00 172 085.25
0.04
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 19 429.00 4 957 115.06
1.03
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 64 303.20
390.00 0.01
USD MODERNA INC COM USD0.0001 158 494.91
901.00 0.03
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 7 194.43
71.00 0.00
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM 66 006.92
196.00 0.01
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B 1 158.00 63 817.38
0.01
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 9 355.00 632 491.55
0.13
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A 31 148.76
204.00 0.01
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM 54 238.32
142.00 0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 1 085.00 111 603.10
0.02
USD MOODYS CORP COM USD0.01 139 888.63
469.00 0.03
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 3 553.00 330 677.71
0.07
USD MOSAIC CO COM USD0.01 48 735.00
950.00 0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 132 833.60
488.00 0.03
USD MSCI INC COM STK USS0.01 117 308.73
231.00 0.02
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 63 257.04
924.00 0.01
USD NETAPP INC COM USD0.001 1 666.00 112 638.26
0.02
USD NETFLIX INC COM USD0.001 1 210.00 369 691.30
0.08
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 29 477.92
232.00 0.01
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 1 127.00 14 617.19
0.00
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 1 853.00 87 961.91
0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’A’ 1 357.00 25 986.55
0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 5 324.00 450 942.80
0.09
USD NIKE INC CLASS ’B’COM NPV 3 454.00 378 869.26
0.08
USD NISOURCE INC COM NPV 1 090.00 30 454.60
0.01
USD NORDSON CORP COM 42 568.20
180.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 166 212.00
648.00 0.03
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 1 318.00 122 718.98
0.03
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1 224 515.09
421.00 0.05
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 1 976.00 45 368.96
0.01
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 1 689.00 71 698.05
0.01
USD NUCOR CORP COM 114 861.70
766.00 0.02
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 6 822.00 1 154 487.06
0.24
USD NVR INC COM STK USD0.01 46 390.10
10.00 0.01
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 2 488.00 172 891.12
0.04
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A 21 807.88
409.00 0.00
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 80 494.26
266.00 0.02
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 1 485.00 118 443.60
0.02
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 1 288.00 96 857.60
0.02
USD ONEOK INC 1 189.00 79 567.88
0.02
USD ORACLE CORP COM USD0.01 4 504.00 373 967.12
0.08
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 164 262.60
190.00 0.03
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01 1 279.00 99 877.11
0.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 22 298.84
251.00 0.00
USD PACCAR INC COM STK USD1 2 247.00 237 979.77
0.05
USD PACKAGING CORP AMER COM 81 398.11
599.00 0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A 5 000.00 37 500.00
0.01
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 142 036.40
836.00 0.03
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B 3 961.00 79 536.88
0.02
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 105 525.82
353.00 0.02
USD PAYCHEX INC COM 2 221.00 275 470.63
0.06
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 54 256.00
160.00 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 2 936.00 230 211.76
0.05
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 9 245.00 1 715 039.95
0.36
USD PERKINELMER INC COM USD1 50 582.26
362.00 0.01
USD PFIZER INC COM USD0.05 37 571.00 1 883 434.23
0.39
USD PG&E CORP COM 4 024.00 63 176.80
0.01
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ 10 404.00 1 036 966.68
0.22
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 1 423.00 154 310.12
0.03
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A 1 800.00 45 756.00
0.01
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 143 481.92
608.00 0.03
USD PLUG POWER INC COM USD0.01 1 645.00 26 254.20
0.01
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 2 833.00 476 680.58
0.10
USD POOL CORPORATION COM USD0.001 43 152.71
131.00 0.01
USD PPG INDS INC COM 88 704.32
656.00 0.02
USD PPL CORP COM USD0.01 1 891.00 55 822.32
0.01
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 1 730.00 155 146.40
0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 16 055.00 2 394 763.80
0.50
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 1 614.00 213 290.10
0.04
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 2 495.00 293 886.05
0.06
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 1 088.00 117 536.64
0.02
USD PTC INC COM USD0.01 35 491.59
279.00 0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 126 335.04
424.00 0.03
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 3 336.00 201 994.80
0.04
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 26 823.22
599.00 0.01
USD QORVO INC COM USD 0.0001 19 750.75
199.00 0.00
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 3 040.00 384 529.60
0.08
USD QUANTA SVCS INC COM 53 956.80
360.00 0.01
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 44 789.85
295.00 0.01
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 60 554.20
518.00 0.01
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00 4 075.00 402 284.00
0.08
USD REALTY INCOME CORP 1 462.00 92 208.34
0.02
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 17 138.94
258.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 222 503.20
296.00 0.05
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 6 479.00 150 377.59
0.03
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 72 570.09
521.00 0.01
USD RESMED INC COM USD0.004 92 080.00
400.00 0.02
USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL ’A’ 8 894.40
240.00 0.00
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 20 153.16
629.00 0.00
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 28 203.24
358.00 0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 83 229.30
315.00 0.02
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 24 282.33
409.00 0.00
USD ROLLINS INC COM 18 400.20
455.00 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 127 278.10
290.00 0.03
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 111 786.50
950.00 0.02
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01 35 958.00
600.00 0.01
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A 32 273.98
734.00 0.01
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 36 888.72
356.00 0.01
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 1 006.00 354 916.80
0.07
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 2 711.00 434 437.75
0.09
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 88 892.10
297.00 0.02
USD SCHEIN HENRY INC COM 26 865.44
332.00 0.01
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 4 007.00 206 560.85
0.04
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 3 909.00 322 648.86
0.07
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 1 302.00 68 966.94
0.01
USD SEAGEN INC COM USD0.001 50 862.41
419.00 0.01
USD SEALED AIR CORP NEW COM 31 192.78
586.00 0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 21 984.84
353.00 0.00
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 2 189.00 363 789.91
0.08
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 15 243.80
338.00 0.00
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 228 548.70
549.00 0.05
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 157 980.12
634.00 0.03
USD SIGNATURE BK COM USD0.01 27 342.00
196.00 0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 103 196.16
864.00 0.02
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 2 160.00 14 018.40
0.00
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 40 925.36
428.00 0.01
USD SMITH A O COM 16 035.36
264.00 0.00
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 111 811.26
726.00 0.02
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 3 192.00 32 909.52
0.01
USD SNAP-ON INC COM USD1 102 255.00
425.00 0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A 86 454.50
605.00 0.02
USD SOUTHERN CO COM 2 815.00 190 406.60
0.04
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 18 079.23
453.00 0.00
USD SPLUNK INC COM USD0.001 28 586.24
368.00 0.01
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 1 272.00 86 203.44
0.02
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 28 707.84
534.00 0.01
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 1 141.00 93 242.52
0.02
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 7 642.00 781 012.40
0.16
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 2 299.00 183 161.33
0.04
USD STEEL DYNAMICS INC COM 49 990.33
481.00 0.01
USD STRYKER CORP COM USD0.10 215 412.69
921.00 0.04
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 50 386.70
343.00 0.01
USD SVB FINL GROUP COM 40 097.94
173.00 0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 3 302.00 124 089.16
0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 152 453.46
449.00 0.03
USD SYSCO CORP COM USD1 1 515.00 131 062.65
0.03
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 1 511.00 188 739.01
0.04
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 1 630.00 246 879.80
0.05
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 41 958.93
397.00 0.01
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 31 243.80
420.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 1 224.00 204 493.68
0.04
USD TELADOC HEALTH INC COM USD0.001 14 026.92
492.00 0.00
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 57 553.70
137.00 0.01
USD TELEFLEX INC COM 36 756.84
157.00 0.01
USD TERADYNE INC COM USD0.125 41 118.00
440.00 0.01
USD TESLA INC COM USD0.001 7 237.00 1 409 043.90
0.29
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 6 191.00 1 117 227.86
0.23
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01 25 925.40
10.00 0.01
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125 27 481.30
385.00 0.01
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A 1 077.00 56 154.78
0.01
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 1 069.00 598 875.18
0.12
USD TJX COS INC COM USD1 3 302.00 264 325.10
0.05
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 70 608.72
312.00 0.01
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A 24 584.00
400.00 0.00
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 101 188.50
161.00 0.02
USD TRANSUNION COM USD0.01 39 992.72
634.00 0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 1 667.00 316 413.27
0.07
USD TRIMBLE INC COM NPV 46 366.00
776.00 0.01
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 8 885.00 415 906.85
0.09
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A 27 059.04
552.00 0.01
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM 46 612.64
136.00 0.01
USD TYSON FOODS INC CL A 1 907.00 126 395.96
0.03
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 4 035.00 117 579.90
0.02
USD UDR INC 32 305.13
779.00 0.01
USD UGI CORP NEW COM 1 239.00 47 887.35
0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 63 683.08
137.00 0.01
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 1 716.00 373 109.88
0.08
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 4 920.00 933 471.60
0.19
USD UNITED RENTALS INC COM 84 727.20
240.00 0.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 2 555.00 1 399 526.80
0.29
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005 26 116.11
661.00 0.01
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’B’COM USD0.01 13 870.10
106.00 0.00
USD US BANCORP COM USD0.01 9 578.00 434 745.42
0.09
USD VAIL RESORTS INC COM 25 238.92
98.00 0.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 1 159.00 154 865.58
0.03
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’ 65 103.12
342.00 0.01
USD VERISIGN INC COM 52 350.22
262.00 0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 77 709.33
423.00 0.02
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 28 145.00 1 097 092.10
0.23
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 220 214.40
696.00 0.05
USD VF CORP COM NPV 2 342.00 76 864.44
0.02
USD VIATRIS INC COM USD0.01 2 492.00 27 486.76
0.01
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01 2 504.00 85 636.80
0.02
USD VISA INC COM STK USD0.0001 4 496.00 975 632.00
0.20
USD VISTRA CORP COM USD0.01 1 104.00 26 860.32
0.01
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 70 342.71
579.00 0.01
USD VONTIER CORP COM USD0.0001
0.80 15.70 0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 62 882.19
343.00 0.01
USD WABTEC CORP COM 49 028.65
485.00 0.01
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 4 880.00 202 520.00
0.04
USD WALMART INC COM USD0.10 4 150.00 632 543.00
0.13
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 4 970.00 486 413.90
0.10
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI 5 734.00 65 367.60
0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 91 468.50
633.00 0.02
USD WASTE MGMT INC DEL COM 1 105.00 185 330.60
0.04
USD WATERS CORP COM 68 626.80
198.00 0.01
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A 7 657.76
209.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM 1 200.00 65 208.00
0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 2 136.00 211 763.04
0.04
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 10 355.00 496 522.25
0.10
USD WELLTOWER INC COM USD1 1 082.00 76 854.46
0.02
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 58 195.68
248.00 0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 29 179.50
794.00 0.01
USD WESTERN UN CO COM 3 288.00 48 202.08
0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 22 979.52
606.00 0.00
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 1 909.00 62 443.39
0.01
USD WHIRLPOOL CORP COM 58 025.88
396.00 0.01
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 3 085.00 107 049.50
0.02
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 83 278.40
496.00 0.02
USD WP CAREY INC COM USD0.001 43 655.20
554.00 0.01
USD WYNN RESORTS LTD COM 24 094.08
288.00 0.00
USD XCEL ENERGY INC COM 3 671.00 257 777.62
0.05
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 41 457.15
369.00 0.01
USD YUM BRANDS INC COM 88 775.40
690.00 0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 46 217.88
171.00 0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 18 268.38
481.00 0.00
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 65 694.70
547.00 0.01
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’ 1 388.00 213 946.32
0.04
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A 52 951.86
702.00 0.01
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A 14 757.60
516.00 0.00
USD ZSCALER INC COM USD0.001 25 889.30
194.00 0.01
アメリカ合衆国合計 125 109 568.56
25.95
株式合計 196 343 674.90
40.75
投資信託、クローズド・エンド型
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 4 049.00 38 132.01
0.01
イギリス合計 38 132.01
0.01
アメリカ合衆国
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 49 682.76
766.00 0.01
USD VENTAS INC REIT 1 196.00 55 649.88
0.01
アメリカ合衆国合計 105 332.64
0.02
投資信託、クローズド・エンド型合計 143 464.65
0.03
財務省証券(T-note)、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39 160 000.00 154 050.00
0.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42 120 000.00 106 073.44
0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28 200 000.00 192 554.69
0.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26 385 000.00 357 583.79
0.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 380 000.00 355 448.43
0.07
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27 140 000.00 131 353.90
0.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30 350 000.00 284 388.67
0.06
米ドル合計 1 581 452.92
0.33
財務省証券(T-note)、固定利付債合計 1 581 452.92
0.33
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 198 068 592.47
41.11
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 27.01.22-26.01.23 3 200 000.00 3 179 815.10
0.66
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.05.22-18.05.23 5 000 000.00 4 895 513.35
1.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23 4 600 000.00 4 490 994.08
0.93
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 09.06.22-08.12.22 7 000 000.00 6 995 100.00
1.45
米ドル合計 19 561 422.53
4.06
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 19 561 422.53
4.06
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 19 561 422.53
4.06
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アメリカ合衆国
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A 30 213.27
951.00 0.01
アメリカ合衆国合計 30 213.27
0.01
株式合計 30 213.27
0.01
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
30 213.27
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.01
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD-STRATEGIC INC FD-I-ACC 2 274 612.00 27 932 235.36
5.80
USD PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND-INSTITUIONAL CLASS-USD-
816 560.00 19 132 000.80
ACC 3.97
アイルランド合計 47 064 236.16
9.77
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-
5 514 234.24
ACC 482.00 1.15
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-
1 591.00 17 678 889.71
ACC 3.67
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 1 571.00 31 632 917.63
6.57
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 1 438.00 10 180 579.84
2.11
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-
287 885.00 37 341 563.35
ACC 7.75
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X
1 423.00 16 775 889.30
ACC 3.48
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA
2 615.71 33 777 343.98
USD 7.01
USD UBS LUX BOND SICAV-EMERGING ECONOMIES CORP USD-I-X-ACC 145 337.00 16 447 788.29
3.41
ルクセンブルグ合計 169 349 206.34
35.15
シンガポール
USD ISHS SOUTHEAST AS TRST - ISH BAR CAP USD AS HI YI BD IDX
1 888 470.00 11 784 052.80
ETF 2.44
シンガポール合計 11 784 052.80
2.44
投資信託、オープン・エンド型合計 228 197 495.30
47.36
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
228 197 495.30
UCITS/その他のUCIs合計 47.36
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るオプション、従来型
豪ドル
AUD RBC/S&P/ASX 200 INDEX CALL 7221.93600 30.11.22
-40 012.27
-960.00 -0.01
AUD TDB/ASX 200 INDEX CALL 7402.92300 14.12.22
-1 010.00 -18 096.75
0.00
豪ドル合計
-58 109.02
-0.01
ユーロ
EUR RBC/EURO STOXX 50 CALL 3838.24400 30.11.22
-4 380.00 -570 389.94
-0.12
EUR CIBC/STOXX 50 CALL 4061.38790 14.12.22
-4 200.00 -58 892.44
-0.01
ユーロ合計
-629 282.38
-0.13
英ポンド
GBP RBC/FTSE 100 INDEX CALL 7402.75790 30.11.22
-107 484.46
-530.00 -0.02
GBP JPMORGAN/FTSE 100 INDEX CALL 7564.37450 14.12.22
-50 760.42
-530.00 -0.01
英ポンド合計
-158 244.88
-0.03
日本円
JPY TDB/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2020.41710 30.11.22
-474 610.00
0.00 0.00
JPY CIBC/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2036.25900 14.12.22
-475 680.00 -19 963.80
0.00
日本円合計
-19 963.80
0.00
米ドル
USD RBC/MSCI EM INDEX CALL 948.31860 30.11.22
-16 960.00 -406 554.94
-0.09
USD TDB/S&P 500 INDEX CALL 4037.15510 30.11.22
-5 460.00 -234 533.75
-0.05
USD BOA/S&P 500 INDEX CALL 4005.34700 07.12.22
-6 080.00 -534 946.00
-0.11
USD HSBC/MSCI EM INDEX CALL 1023.45320 14.12.22
-16 900.00 -33 649.42
-0.02
USD RBC/S&P 500 INDEX CALL 4206.61030 14.12.22
-6 070.00 -112 138.03
-0.02
USD HSBC/S&P 500 INDEX CALL 4238.69120 21.12.22
-5 410.00 -99 958.35
-0.02
米ドル合計
-1 421 780.49
-0.31
指数に係るオプション、従来型合計
-2 287 380.57
-0.48
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-2 287 380.57
取引されていない派生商品合計 -0.48
投資有価証券合計
443 570 343.00
92.06
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS REC PERF 21-02.12.22
-20 592 180.00 -1 226 112.76
-0.25
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS PAYER 3ML 21-02.12.22
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計
-1 226 112.76
-0.25
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-1 226 112.76
取引されていない派生商品合計 -0.25
派生商品合計
-1 226 112.76
-0.25
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 5 043 359.37 AUD 8 029 561.22 12.1.2023 -344 337.45 -0.07
USD 118 374.95 DKK 900 000.00 12.1.2023 -6 686.82 0.00
USD 511 788.57 CAD 707 500.00 12.1.2023 -10 478.04 0.00
USD 341 033.10 SGD 490 000.00 12.1.2023 -16 657.67 0.00
USD 56 171.35 ILS 200 000.00 12.1.2023 -1 923.06 0.00
USD 396 005.98 HKD 3 103 813.54 12.1.2023 -1 489.92 0.00
USD 2 458 466.64 CHF 2 429 500.00 12.1.2023 -105 925.97 -0.02
USD 1 443 877.48 GBP 1 303 057.96 12.1.2023 -110 338.56 -0.02
USD 139 661.32 NOK 1 500 000.00 12.1.2023 -10 993.07 0.00
USD 1 962 397.85 JPY 282 691 221.00 12.1.2023 -75 349.76 -0.02
USD 108 813.86 NZD 195 000.00 12.1.2023 -12 381.28 0.00
USD 304 833.54 SEK 3 430 000.00 12.1.2023 -17 836.23 0.00
USD 18 568 412.70 EUR 18 974 136.66 12.1.2023 -1 038 730.63 -0.22
USD 665 639.44 EUR 670 000.00 12.1.2023 -26 712.80 -0.01
USD 380 013.41 GBP 330 000.00 12.1.2023 -13 592.48 0.00
EUR 1 400 000.00 USD 1 372 864.50 12.1.2023 73 841.67 0.01
USD 5 431 082.65 AUD 7 990 000.00 16.2.2023 62 194.71 0.01
USD 19 069 138.36 EUR 18 157 843.41 16.2.2023 260 630.63 0.05
SGD 74 696 300.00 USD 54 629 993.28 12.1.2023 -103 101.51 -0.02
USD 344 034.57 SGD 470 000.00 16.2.2023 768.31 0.00
USD 151 332.99 NOK 1 500 000.00 16.2.2023 489.95 0.00
USD 127 079.16 DKK 900 000.00 16.2.2023 1 670.89 0.00
USD 58 974.14 ILS 200 000.00 16.2.2023 740.99 0.00
USD 2 052 503.55 JPY 282 673 190.00 16.2.2023 5 736.50 0.00
USD 396 959.36 HKD 3 103 814.00 16.2.2023 -579.27 0.00
USD 331 389.66 SEK 3 430 000.00 16.2.2023 8 072.85 0.00
USD 120 489.72 NZD 195 000.00 16.2.2023 -762.86 0.00
USD 2 603 449.88 CHF 2 419 500.00 16.2.2023 39 873.47 0.01
USD 541 876.11 CAD 717 491.00 16.2.2023 11 975.53 0.00
USD 1 838 170.87 GBP 1 540 438.85 16.2.2023 -716.54 0.00
USD 299 392.67 SGD 410 000.00 12.1.2023 100.39 0.00
USD 63 915.73 HKD 500 000.00 12.1.2023 -117.74 0.00
USD 63 934.48 HKD 500 000.00 16.2.2023 -105.86 0.00
SGD 2 431 300.00 USD 1 766 840.69 12.1.2023 7 962.51 0.00
USD 127 855.20 HKD 1 000 000.00 12.1.2023 -211.74 0.00
USD 127 901.42 HKD 1 000 000.00 16.2.2023 -179.27 0.00
先渡為替契約合計 -1 425 150.13 -0.30
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 3.45
16 619 000.94
その他の資産および負債 24 278 615.06 5.04
純資産総額 481 816 696.11 100.00
*
2022 年11月30日現在、1,150,000.00米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
2022 年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26 250 000.00 224 089.87
0.37
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24 350 000.00 342 118.52
0.56
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25 400 000.00 365 099.77
0.60
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27 250 000.00 232 982.25
0.38
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-16.01.24 400 000.00 391 436.00
0.64
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 150 000.00 139 338.82
0.23
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-15.11.23 250 000.00 238 990.97
0.39
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24 475 000.00 442 334.25
0.72
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27 350 000.00 316 829.92
0.52
USD INTERNATIONAL BANK FOR REC & DEV 2.25000% 22-28.03.24 100 000.00 96 970.57
0.16
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST & DEV 0.87500% 21-15.07.26 250 000.00 222 818.45
0.37
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-
100 000.00 85 711.16
10.06.27 0.14
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-
200 000.00 179 585.83
23.09.25 0.29
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-
175 000.00 157 238.91
28.04.26 0.26
USD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 0.25000% 20-24.11.23 275 000.00 263 428.05
0.43
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-
350 000.00 332 405.06
28.08.24 0.54
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 19-
500 000.00 486 590.00
19.03.24 0.80
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-
350 000.00 331 340.19
15.01.25 0.54
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-
550 000.00 494 903.41
28.10.25 0.81
米ドル合計 5 344 212.00
8.75
ノート、固定利付債合計 5 344 212.00
8.75
中期債券、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26 250 000.00 220 286.50
0.36
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.37500% 22-07.07.25 100 000.00 97 704.04
0.16
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27 250 000.00 253 604.25
0.42
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25 150 000.00 142 859.27
0.23
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26 100 000.00 93 106.00
0.15
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27 150 000.00 142 089.66
0.23
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24 300 000.00 283 866.72
0.47
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25 250 000.00 224 433.93
0.37
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26 400 000.00 356 088.87
0.58
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26 450 000.00 405 976.50
0.67
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24 375 000.00 352 091.25
0.58
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24 350 000.00 326 280.50
0.53
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5000% 22-20.01.27 400 000.00 362 109.56
0.59
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 22-15.03.24 200 000.00 192 574.00
0.32
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25 200 000.00 193 718.61
0.32
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-20.08.27 700 000.00 674 164.77
1.10
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.12500% 22-27.09.24 400 000.00 397 034.65
0.65
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25 225 000.00 201 014.19
0.33
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-
50 000.00 44 519.56
28.01.26 0.07
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26 200 000.00 186 178.69
0.31
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25 300 000.00 283 616.56
0.46
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25 200 000.00 185 103.13
0.30
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26 400 000.00 359 144.29
0.59
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.25000% 22-01.07.24 300 000.00 293 763.82
0.48
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24 100 000.00 94 391.77
0.16
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25 275 000.00 249 167.93
0.41
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26 250 000.00 219 839.13
0.36
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.62500% 22-15.09.25 250 000.00 246 066.11
0.40
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-
150 000.00 137 798.07
27.10.26 0.23
米ドル合計 7 218 592.33
11.83
中期債券、固定利付債合計 7 218 592.33
11.83
債券、固定利付債
米ドル
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25 450 000.00 412 654.70
0.68
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24 200 000.00 189 930.52
0.31
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 13-04.10.23 25 000.00 24 632.09
0.04
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 275 000.00 262 859.13
0.43
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25 500 000.00 455 651.95
0.75
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27 125 000.00 106 816.04
0.18
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-
400 000.00 386 416.00
15.06.27 0.63
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-
400 000.00 385 184.36
25.11.24 0.63
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-
525 000.00 502 606.40
29.07.25 0.82
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-
350 000.00 323 640.36
11.03.25 0.53
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-
800 000.00 734 709.84
22.04.25 1.20
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-
500 000.00 452 187.71
28.07.25 0.74
米ドル合計 4 237 289.10
6.94
債券、固定利付債合計 4 237 289.10
6.94
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および
16 800 093.43
短期金融商品合計 27.52
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 667 444.00 1 286 431.57
2.11
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-
18 370.00 1 772 679.28
USD 2.90
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C-
76 996.00 1 965 245.43
EUR 3.22
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED
96 476.00 2 217 588.32
EUR 3.63
アイルランド合計 7 241 944.60
11.86
ルクセンブルグ
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 7 148 675.15
787.00 11.71
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 5 038 362.03
559.00 8.26
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-
11 011 803.71
ACC 991.00 18.04
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-
1 253.00 10 971 151.20
ACC 17.97
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 1 274 331.52
112.00 2.09
ルクセンブルグ合計 35 444 323.61
58.07
投資信託、オープン・エンド型合計 42 686 268.21
69.93
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
42 686 268.21
UCITS/その他のUCIs合計 69.93
投資有価証券合計 59 486 361.64
97.45
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
GBP 20 360.70 USD 22 561.05 12.1.2023 1 724.08 0.00
NZD 500.00 USD 279.01 12.1.2023 31.75 0.00
USD 18 806.44 JPY 2 709 143.00 12.1.2023 -722.11 0.00
USD 695.99 SGD 1 000.00 12.1.2023 -33.99 0.00
CHF 538 000.00 USD 544 414.51 12.1.2023 23 456.75 0.04
USD 7 300 968.23 EUR 7 460 496.02 12.1.2023 -408 421.52 -0.67
USD 352 492.20 EUR 360 000.00 12.1.2023 -19 517.96 -0.03
AUD 951 652.80 NZD 1 058 000.00 12.1.2023 -19 005.68 -0.03
EUR 84 000.00 USD 82 826.60 12.1.2023 3 975.77 0.01
CHF 59 000.00 USD 59 336.86 12.1.2023 2 938.98 0.00
USD 8 083 996.86 EUR 7 697 670.78 16.2.2023 110 489.37 0.18
AUD 948 548.32 USD 644 181.08 16.2.2023 -6 803.15 -0.01
SGD 9 000.00 USD 6 587.90 16.2.2023 -14.72 0.00
USD 8 342.44 JPY 1 148 930.00 16.2.2023 23.32 0.00
USD 504.44 NOK 5 000.00 16.2.2023 1.63 0.00
USD 33 568.19 GBP 28 131.09 16.2.2023 -13.09 0.00
USD 653 425.02 NZD 1 057 500.00 16.2.2023 -4 137.04 -0.01
USD 3 776.19 CAD 5 000.00 16.2.2023 83.46 0.00
CHF 598 000.00 USD 643 464.78 16.2.2023 -9 855.07 -0.01
JPY 2 696 865 500.00 USD 19 414 964.19 17.1.2023 32 536.39 0.05
USD 110 098.01 EUR 105 500.00 16.2.2023 817.55 0.00
NZD 82 000.00 USD 50 650.58 16.2.2023 337.68 0.00
USD 32 823.72 CHF 31 000.00 12.1.2023 102.51 0.00
USD 32 952.96 CHF 31 000.00 16.2.2023 106.97 0.00
USD 44 583.13 AUD 66 500.00 12.1.2023 -37.22 0.00
NZD 83 000.00 USD 51 233.74 12.1.2023 351.88 0.00
USD 44 645.44 AUD 66 500.00 16.2.2023 -39.30 0.00
USD 109 820.01 EUR 105 500.00 12.1.2023 800.37 0.00
NZD 491 000.00 AUD 454 057.85 16.2.2023 202.43 0.00
NZD 491 000.00 AUD 454 440.28 12.1.2023 241.04 0.00
NZD 485 000.00 USD 301 425.08 12.1.2023 8.98 0.00
USD 293 520.06 AUD 437 500.00 12.1.2023 -34.88 0.00
NZD 484 000.00 USD 300 954.59 16.2.2023 0.53 0.00
USD 293 950.56 AUD 437 500.00 16.2.2023 -27.97 0.00
先渡為替契約合計 -290 432.26 -0.48
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 2 270 926.67 3.72
当座借越およびその他の短期負債 -0.79 0.00
その他の資産および負債 -422 920.76 -0.69
純資産総額 61 043 934.50 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
2022 年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 936 486.00 1 804 983.12
2.01
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-
27 429.00 2 646 860.10
USD 2.94
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 132 852.00 1 742 728.21
1.94
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A 229 374.00 3 677 782.72
4.09
アイルランド合計 9 872 354.15
10.98
ルクセンブルグ
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 4 623 476.05
509.00 5.14
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 802 172.13
89.00 0.89
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 1 684.00 14 689 548.84
16.33
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 1 016.00 9 551 700.48
10.62
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-
1 458.00 16 201 018.98
ACC 18.01
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-
1 529.50 13 392 159.43
ACC 14.89
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-
2 644 743.04
ACC 316.00 2.94
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 4 607.00 1 181 787.64
1.31
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 1 774 900.05
165.00 1.97
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-
11 371.00 1 460 036.40
ACC 1.62
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 1 469 690.96
166.00 1.64
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 4 345 131.28
532.00 4.83
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 332 575.00 3 619 746.30
4.03
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 2 144 745.46
188.50 2.39
ルクセンブルグ合計 77 900 857.04
86.61
投資信託、オープン・エンド型合計 87 773 211.19
97.59
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
87 773 211.19
UCITS/その他のUCIs合計 97.59
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.12.22
5.00 755.00 0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 2800.00000 16.12.22
5.00 75.00 0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 16.12.22
-10.00 -400.00 0.00
米ドル合計 430.00 0.00
指数に係るオプション、従来型合計 430.00 0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 430.00 0.00
投資有価証券合計 87 773 641.19
97.59
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 85 493.02 DKK 650 000.00 12.1.2023 -4 829.37 -0.01
AUD 469 876.66 USD 295 080.66 12.1.2023 20 198.46 0.02
CAD 146 118.20 USD 105 698.41 12.1.2023 2 164.00 0.00
USD 27 839.44 SGD 40 000.00 12.1.2023 -1 359.81 0.00
USD 207 441.92 NOK 2 227 981.75 12.1.2023 -16 328.23 -0.02
CHF 733 028.90 USD 741 768.72 12.1.2023 31 959.99 0.05
USD 91 307.55 SEK 1 027 396.45 12.1.2023 -5 342.53 -0.01
USD 95 052.25 HKD 745 000.00 12.1.2023 -357.62 0.00
USD 326 990.45 GBP 295 099.49 12.1.2023 -24 988.03 -0.03
USD 8 370.30 NZD 15 000.00 12.1.2023 -952.40 0.00
USD 377 671.18 JPY 54 405 037.00 12.1.2023 -14 501.36 -0.01
USD 8 009 113.59 EUR 8 184 114.51 12.1.2023 -448 035.69 -0.50
AUD 1 390 600.40 NZD 1 546 000.00 12.1.2023 -27 772.00 -0.03
EUR 186 000.00 USD 183 401.77 12.1.2023 8 803.48 0.01
USD 8 468 719.86 EUR 8 064 008.25 16.2.2023 115 747.64 0.13
AUD 165 909.76 USD 112 673.15 16.2.2023 -1 189.93 0.00
USD 29 279.54 SGD 40 000.00 16.2.2023 65.39 0.00
USD 92 723.19 HKD 725 000.00 16.2.2023 -135.31 0.00
USD 225 942.28 NOK 2 239 521.10 16.2.2023 731.51 0.00
USD 105 193.30 DKK 745 000.00 16.2.2023 1 383.12 0.00
USD 99 774.18 SEK 1 032 697.98 16.2.2023 2 430.56 0.00
USD 389 964.68 JPY 53 706 392.00 16.2.2023 1 089.90 0.00
USD 801 952.43 GBP 672 058.68 16.2.2023 -312.62 0.00
USD 961 446.18 NZD 1 556 000.00 16.2.2023 -6 087.21 -0.01
CHF 649 974.58 USD 699 390.88 16.2.2023 -10 711.61 -0.01
USD 679 425.08 CAD 899 617.78 16.2.2023 15 015.38 0.02
USD 102 579.37 CHF 96 500.00 16.2.2023 332.99 0.00
USD 102 177.06 CHF 96 500.00 12.1.2023 319.11 0.00
USD 79 112.05 EUR 76 000.00 12.1.2023 576.57 0.00
NOK 500 000.00 USD 49 261.76 12.1.2023 956.37 0.00
NOK 500 000.00 USD 49 320.07 16.2.2023 960.94 0.00
USD 79 312.31 EUR 76 000.00 16.2.2023 588.94 0.00
NZD 722 000.00 AUD 667 677.74 16.2.2023 297.66 0.00
NZD 723 000.00 AUD 669 165.63 12.1.2023 354.93 0.00
USD 466 961.47 AUD 695 000.00 16.2.2023 -44.43 0.00
NZD 815 000.00 USD 506 518.43 12.1.2023 15.09 0.00
NZD 815 000.00 USD 506 772.71 16.2.2023 0.89 0.00
USD 466 277.59 AUD 695 000.00 12.1.2023 -55.40 0.00
先渡為替契約合計 -359 010.63 -0.40
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 2 600 788.39 2.89
当座借越およびその他の短期負債 -0.79 0.00
その他の資産および負債 -69 939.94 -0.08
純資産総額 89 945 478.22 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
2022 年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 7 773.57
406.00 0.00
AUD APA GROUP NPV 2 811.00 21 065.47
0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 1 297.00 30 427.09
0.01
AUD ASX LTD NPV 18 547.15
393.00 0.00
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 6 372.00 16 258.52
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 6 660.00 110 345.40
0.02
AUD BHP GROUP LTD NPV 5 685.00 173 305.77
0.03
GBP BHP GROUP LTD NPV 5 649.00 174 071.33
0.03
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 1 125.00 13 207.32
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 3 666.00 29 731.51
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 3 820.00 275 933.28
0.05
AUD COCHLEAR LTD NPV 19 207.91
134.00 0.00
AUD COLES GROUP LTD NPV 3 231.00 36 676.42
0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 1 105.00 20 602.12
0.00
AUD CSL NPV 1 075.00 216 057.44
0.04
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 2 360.00 12 643.94
0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 2 894.00 13 508.64
0.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV 3 779.00 49 046.83
0.01
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 3 666.00 46 941.90
0.01
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 4 516.00 13 549.16
0.00
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 8 977.66
450.00 0.00
AUD IGO LTD NPV 1 486.00 15 325.68
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 5 651.00 18 089.79
0.00
AUD LEND LEASE GROUP NPV 1 903.00 9 698.48
0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 96 822.81
809.00 0.02
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 8 235.00 16 158.89
0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV 24 003.52
410.00 0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 9 919.00 14 813.34
0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 7 176.00 151 573.90
0.03
AUD NEWCREST MINING NPV 1 948.00 25 843.64
0.01
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 2 631.00 18 677.00
0.00
AUD ORICA LIMITED NPV 9 633.70
970.00 0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 4 301.00 22 639.78
0.00
AUD PILBARA MINERALS L NPV 5 556.00 17 339.18
0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 2 085.00 8 713.06
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 3 269.00 28 175.64
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 15 513.68
352.00 0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV 7 927.75
96.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 6 163.92
600.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 59 170.49
806.00 0.01
AUD SANTOS LIMITED NPV 8 088.88 40 086.72
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 12 921.00 25 699.99
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 10 321.31
698.00 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 20 688.35
957.00 0.00
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 7 033.87
371.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 11 047.00 29 740.67
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 6 475.00 16 477.97
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 2 747.00 21 928.82
0.00
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 11 782.00 31 403.81
0.00
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 4 563.00 14 087.43
0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 6 818.00 65 248.35
0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 1 598.00 14 768.49
0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 8 197.00 11 143.75
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 2 509.00 81 611.07
0.01
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 7 830.00 124 643.96
0.02
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 11 755.19
308.00 0.00
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 3 217.00 80 338.50
0.01
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1 021.00 25 412.50
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 2 699.00 62 305.22
0.01
オーストラリア合計 2 568 858.65
0.41
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 21 730.56
713.00 0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 18 024.89
349.00 0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 13 999.02
158.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 7 243.75
271.00 0.00
オーストリア合計 60 998.22
0.01
ベルギー
EUR AGEAS NPV 15 725.42
397.00 0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 1 962.00 113 230.71
0.02
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 9 662.23
69.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 17 671.76
224.00 0.00
EUR KBC GROUP NV NPV 31 007.44
571.00 0.01
EUR SA D’IETEREN NV NPV 10 605.29
57.00 0.00
EUR SOFINA NPV 9 314.63
44.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 16 239.48
168.00 0.00
EUR UCB NPV 22 135.83
280.00 0.01
EUR UMICORE NPV 16 444.95
467.00 0.00
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 7 241.94
278.00 0.00
ベルギー合計 269 279.68
0.04
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 1 318.00 31 090.68
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 025.00 51 223.54
0.01
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 4 951.63
348.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 1 800.00 13 489.71
0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 1 847.00 83 487.62
0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 10 172.07
611.00 0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV 1 459.00 21 502.41
0.00
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 2 671.00 138 268.63
0.02
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 1 503.00 145 654.75
0.02
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 4 029.00 65 233.13
0.01
CAD BCE INC COM NEW 5 717.53
121.00 0.00
CAD BLACKBERRY LTD NPV 2 659.56
553.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A’ 3 150.50 147 381.21
0.02
CAD BRP INC SUB VTG NPV 4 232.22
57.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 14 226.36
663.00 0.00
CAD CAMECO CORP COM 1 012.00 24 462.08
0.00
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 2 078.00 168 805.89
0.03
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 2 586.00 153 191.46
0.02
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 1 314.00 167 378.23
0.03
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 16 743.13
149.00 0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 7 652.71
282.00 0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 14 479.29
307.00 0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 2 011.00 96 107.32
0.02
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 3 117.00 61 503.10
0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 41 580.88
480.00 0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 75 179.20
47.00 0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 37 287.47
614.00 0.01
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 1 827.69
130.00 0.00
CAD EMERA INC COM 25 495.46
660.00 0.00
CAD EMPIRE LTD CL A 9 132.51
338.00 0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 4 539.00 185 986.17
0.03
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 31 310.69
55.00 0.00
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 12 854.61
100.00 0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 39 815.28
997.00 0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 62 757.37
433.00 0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 11 506.97
400.00 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 12 785.09
445.00 0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 15 712.27
664.00 0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 18 092.68
652.00 0.00
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 13 098.96
234.00 0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM 6 535.23
227.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 27 830.12
493.00 0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 58 194.23
392.00 0.01
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’A’ 1 400.00 12 433.43
0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 13 569.80
587.00 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 2 870.00 11 770.45
0.00
CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS 3 255.88
200.00 0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 33 490.89
374.00 0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 1 404.00 8 574.99
0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 37 880.50
620.00 0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 4 306.00 76 959.78
0.01
CAD METRO INC CL A SUB 30 414.46
533.00 0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 53 282.65
753.00 0.01
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 14 961.33
532.36 0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV 1 232.00 98 245.57
0.02
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 6 116.40
200.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 8 784.78
168.00 0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 16 199.75
556.00 0.00
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 8 978.09
551.00 0.00
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 8 456.15
400.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 1 222.00 44 266.74
0.01
CAD POWER CORP CDA COM 1 208.00 30 153.22
0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 9 772.39
457.00 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 42 698.12
648.00 0.01
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 12 403.19
228.00 0.00
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 35 830.79
785.00 0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 3 177.00 313 505.24
0.05
CAD SAPUTO INC COM 13 771.93
559.00 0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 1 031.00 27 917.69
0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 2 555.00 104 144.94
0.02
CAD SUN LIFE FINL INC COM 1 278.00 60 086.83
0.01
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 3 228.00 105 314.18
0.02
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 2 192.00 96 365.86
0.02
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 1 065.00 39 168.62
0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD TELUS CORPORATION NPV 21 083.37
998.00 0.00
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 22 077.16
205.00 0.00
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 43 344.91
371.00 0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 16 333.47
157.00 0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM 15 103.64
200.00 0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 4 076.00 269 177.75
0.04
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 42 876.52
710.00 0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 11 331.50
146.00 0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM 19 632.00
158.00 0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 1 002.00 38 802.83
0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 33 324.48
280.00 0.01
カナダ合計 4 048 459.41
0.64
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 6 149.00
100.00 0.00
中国合計 6 149.00
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 23 374.45
11.00 0.00
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 12 483.91
6.00 0.00
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 24 858.92
201.00 0.00
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 13 901.19
230.00 0.00
DKK COLOPLAST DKK1 B 30 234.26
262.00 0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 1 518.00 26 793.06
0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20 7 253.90
262.00 0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 64 441.21
416.00 0.01
DKK GENMAB AS DKK1 66 070.57
146.00 0.01
DKK GN STORE NORD DKK4 7 856.14
336.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 3 746.00 458 416.60
0.07
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 25 793.10
454.00 0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 36 248.88
422.00 0.01
DKK PANDORA A/S DKK1 15 922.15
218.00 0.00
DKK ROCKWOOL INTL SER ’B’DKK10 5 577.06
26.00 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 17 389.22
759.00 0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 2 247.00 55 822.73
0.01
デンマーク合計 892 437.35
0.14
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 18 393.50
359.00 0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 15 431.14
985.00 0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 13 903.27
659.00 0.00
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 39 134.94
800.00 0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 48 110.38
947.00 0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 12 105.00 57 994.59
0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 7 628.00 78 327.24
0.01
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 10 501.13
201.00 0.00
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 1 058.00 52 878.01
0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 1 274.00 18 332.04
0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 1 193.00 42 956.18
0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 7 752.78
914.00 0.00
フィンランド合計 403 715.20
0.07
フランス
EUR ACCOR EUR3 12 334.69
475.00 0.00
EUR ADP EUR3 10 879.28
72.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 1 172.00 166 796.96
0.03
EUR AIRBUS EUR1 1 331.00 149 654.69
0.02
EUR ALSTOM EUR7.00 19 581.78
765.00 0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 7 712.08
140.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 9 874.01
114.00 0.00
EUR AXA EUR2.29 4 188.00 116 514.95
0.02
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 8 209.38
83.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 2 484.00 136 655.27
0.02
EUR BOLLORE EUR0.16 1 729.00 9 542.22
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 15 248.66
501.00 0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 16 229.96
630.00 0.00
EUR CAPGEMINI EUR8 63 913.46
363.00 0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50 1 352.00 22 865.03
0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 1 104.00 49 726.41
0.01
EUR COVIVIO EUR3 7 174.40
126.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 2 876.00 28 457.84
0.00
EUR DANONE EUR0.25 1 433.00 73 892.46
0.01
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 9 029.62
58.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 1 476.00 53 320.90
0.01
EUR EDENRED EUR2 29 881.93
553.00 0.01
EUR EDF EUR0.5 1 300.00 16 062.54
0.00
EUR EIFFAGE EUR4 19 248.34
199.00 0.00
EUR ENGIE EUR1 4 079.00 60 983.16
0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 117 384.12
643.00 0.02
EUR EURAZEO NPV 6 162.46
100.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 8 161.26
85.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 1 048.00 17 087.12
0.00
EUR HERMES INTL NPV 112 764.69
71.00 0.02
EUR IPSEN EUR1 11 037.85
100.00 0.00
EUR KERING EUR4 97 565.31
167.00 0.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40 10 795.32
477.00 0.00
EUR L’OREAL EUR0.20 197 638.02
541.00 0.03
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 7 870.64
200.00 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 46 749.49
586.00 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 472 957.27
623.00 0.08
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 1 488.00 40 945.89
0.01
EUR ORANGE EUR4 4 370.00 43 951.80
0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 91 439.61
470.00 0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 33 795.58
526.00 0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 10 075.63
59.38 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 17 419.27
486.00 0.00
EUR SAFRAN EUR0.20 92 852.35
768.00 0.02
EUR SANOFI EUR2 2 549.00 226 973.49
0.04
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 20 306.04
61.00 0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 1 214.00 173 649.32
0.03
EUR SEB SA EUR1 3 716.62
48.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 1 773.00 43 795.41
0.01
EUR SODEXO EUR4 18 411.69
195.00 0.00
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 28 832.26
130.00 0.01
EUR THALES EUR3 30 185.22
240.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 5 573.00 346 073.22
0.06
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 6 404.13
234.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 12 305.39
236.00 0.00
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 9 686.43
530.00 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 1 494.00 37 811.34
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR VINCI EUR2.50 1 190.00 118 386.89
0.02
EUR VIVENDI SA EUR5.50 1 792.00 15 831.24
0.00
EUR WENDEL EUR4 4 098.26
45.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 24 529.87
530.00 0.00
フランス合計 3 671 440.52
0.59
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 48 213.96
383.00 0.01
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 192 313.81
914.00 0.03
EUR BASF SE NPV 2 054.00 102 604.43
0.02
EUR BAYER AG NPV (REGD) 2 199.00 125 391.42
0.02
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 64 874.44
730.00 0.01
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 13 786.29
162.00 0.00
EUR BECHTLE AG NPV 6 653.15
188.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 23 761.13
222.00 0.00
EUR BRENNTAG AG 20 874.34
338.00 0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 12 234.10
92.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 2 388.00 19 685.19
0.00
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 14 980.50
254.00 0.00
EUR COVESTRO AG NPV 17 214.16
438.00 0.00
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 1 083.00 34 981.03
0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV 14 385.00
341.00 0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 4 600.00 47 941.74
0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 77 155.18
426.00 0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 1 547.00 12 196.60
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 2 207.00 85 966.31
0.01
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 7 262.00 145 104.84
0.02
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 24 421.65
218.00 0.01
EUR E.ON SE NPV 4 985.00 46 831.72
0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 10 777.63
559.00 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 16 524.65
540.00 0.00
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 27 265.46
997.00 0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 16 813.77
420.00 0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 24 494.96
131.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 15 240.96
284.00 0.00
EUR HELLOFRESH SE NPV 7 968.23
331.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 16 266.00
248.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 27 976.29
397.00 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 2 922.00 94 832.25
0.02
EUR KNORR BREMSE AG NPV 7 930.45
142.00 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 8 562.47
137.00 0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 1 791.00 118 760.24
0.02
EUR MERCK KGAA NPV 52 075.37
291.00 0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 24 761.02
120.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 97 070.87
313.00 0.02
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 7 293.22
152.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 20 303.59
338.00 0.00
EUR PUMA SE NPV 14 642.03
292.00 0.00
EUR RATIONAL AG NPV 7 320.81
12.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 19 215.74
96.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 1 440.00 62 273.23
0.01
EUR SAP AG ORD NPV 2 329.00 250 500.81
0.04
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 22 018.04
60.00 0.00
EUR SCOUT24 AG NPV 9 362.61
175.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 1 738.00 234 822.35
0.04
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 16 050.86
986.00 0.00
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 32 340.48
620.00 0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 32 420.13
289.00 0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 2 348.00 5 531.51
0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 4 779.02
230.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 59 779.93
415.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 13 004.94
69.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 1 577.00 38 142.08
0.01
EUR ZALANDO SE NPV 14 147.27
462.00 0.00
ドイツ合計 2 582 840.26
0.41
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 27 000.00 271 539.30
0.04
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 9 000.00 28 537.57
0.01
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 3 200.00 9 183.27
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 5 000.00 29 818.72
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 6 000.00 34 821.60
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 2 000.00 10 069.82
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 4 000.00 29 005.19
0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 5 800.00 13 107.68
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 5 000.00 29 914.80
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 5 000.00 9 211.45
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 1 800.00 27 718.92
0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 4 000.00 13 170.20
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 9 000.00 10 930.75
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 2 700.00 105 848.44
0.02
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 2 800.00 11 228.00
0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 27 750.00 23 606.43
0.00
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 14 496.00
300.00 0.00
HKD MTR CORP HKD1 4 500.00 21 648.20
0.00
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 2 000.00 4 735.12
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 3 500.00 18 003.33
0.00
HKD SINO LAND CO HKD1 10 153.00 12 630.28
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 2 000.00 4 366.15
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 3 000.00 36 013.07
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 1 000.00 7 821.41
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 2 200.00 4 926.78
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 3 000.00 35 667.16
0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4 694.00 31 571.97
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 20 358.00 11 919.30
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 4 000.00 18 448.53
0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 4 000.00 7 666.39
0.00
香港合計 887 625.83
0.14
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 1 216.00 3 873.85
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 1 923.00 15 459.97
0.00
EUR CRH ORD EUR0.32 1 694.00 66 298.07
0.01
GBP DCC ORD EUR0.25 10 924.14
209.00 0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 2 060.00 71 267.03
0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 53 911.44
372.00 0.01
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 18 988.14
971.00 0.00
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST 33 187.93
356.00 0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 19 038.48
346.00 0.00
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 21 781.36
618.00 0.01
アイルランド合計 314 730.41
0.05
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 1 311.00 21 889.00
0.00
マン島合計 21 889.00
0.00
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 7 585.11
109.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 2 872.00 27 152.61
0.01
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1 3 559.00 6 498.48
0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 3 738.00 33 292.39
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 30 683.73
231.00 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 14 907.00
100.00 0.00
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 7 402.83
43.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 1 892.00 15 397.90
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 2 703.00 15 691.71
0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 11 185.72
309.00 0.00
ILS NICE SYSTEMS ILS1 26 815.35
143.00 0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 2 500.00 21 925.00
0.00
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1 8 951.57
204.00 0.00
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 10 315.86
114.00 0.00
USD ZIM INTEGRATED SHICOM NPV 4 204.00
200.00 0.00
イスラエル合計 242 009.26
0.04
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 9 427.32
341.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 2 474.00 43 152.18
0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 1 228.00 12 675.71
0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1 7 842.84
60.00 0.00
EUR ENEL EUR1 18 221.00 96 320.27
0.02
EUR ENI SPA EUR1 5 640.00 83 182.71
0.01
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 61 527.56
282.00 0.01
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 1 496.00 23 783.10
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 7 784.58
796.00 0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 37 110.00 81 082.28
0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 1 251.00 11 868.48
0.00
EUR MONCLER SPA NPV 22 878.46
453.00 0.01
EUR NEXI SPA NPV 1 151.00 9 959.80
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 1 114.00 10 766.02
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 20 324.67
591.00 0.00
EUR RECORDATI EUR0.125 8 661.91
207.00 0.00
EUR SNAM EUR1 4 471.00 22 410.16
0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 27 984.00 5 941.39
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 3 115.00 23 445.80
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 4 648.00 62 330.43
0.01
イタリア合計 625 365.67
0.10
日本
JPY アドバンテスト 26 171.71
400.00 0.01
JPY イオン 1 400.00 28 323.06
0.01
JPY AGC 16 482.73
500.00 0.00
JPY アイシン 10 792.60
400.00 0.00
JPY 味の素 1 000.00 31 066.36
0.01
JPY ANAホールディングス 6 330.44
300.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 1 000.00 31 517.84
0.01
JPY 朝日インテック 10 379.82
600.00 0.00
JPY 旭化成 2 600.00 18 986.67
0.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY アステラス製薬 4 100.00 62 525.44
0.01
JPY アズビル 8 975.92
300.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 25 928.05
400.00 0.01
JPY ブリヂストン 1 300.00 48 137.45
0.01
JPY ブラザー工業 9 519.85
600.00 0.00
JPY キヤノン 2 200.00 50 640.68
0.01
JPY カプコン 11 967.89
400.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 35 753.19
300.00 0.01
JPY 千葉銀行 1 200.00 7 172.14
0.00
JPY 中部電力 1 500.00 13 845.49
0.00
JPY 中外製薬 1 600.00 41 553.68
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 3 400.00 11 622.47
0.00
JPY サイバーエージェント 1 200.00 10 569.01
0.00
JPY 大日本印刷 12 215.85
600.00 0.00
JPY 第一生命ホールディングス 2 200.00 40 101.05
0.01
JPY ダイフク 10 090.30
200.00 0.00
JPY 第一三共 3 900.00 126 273.47
0.02
JPY ダイキン工業 96 337.97
600.00 0.02
JPY 大東建託 10 978.93
100.00 0.00
JPY 大和ハウス工業 1 300.00 29 430.27
0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 8 814.68
4.00 0.00
JPY 大和証券グループ 2 500.00 10 892.93
0.00
JPY デンソー 1 000.00 53 848.36
0.01
JPY 電通グループ 15 766.09
500.00 0.00
JPY ディスコ 29 095.60
100.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 39 183.75
700.00 0.01
JPY エーザイ 40 126.13
600.00 0.01
JPY ENEOSホールディングス 6 700.00 22 374.95
0.00
JPY ファナック 58 377.53
400.00 0.01
JPY ファーストリテイリング 57 911.71
100.00 0.01
JPY 富士電機 12 082.56
300.00 0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 41 937.80
800.00 0.01
JPY 富士通 52 931.06
400.00 0.01
JPY GLP投資法人 9 932.64
9.00 0.00
JPY GMOペイメントゲートウェイ 8 714.35
100.00 0.00
JPY 博報堂DYホールディングス 3 815.39
400.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 15 393.44
300.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 18 446.32
600.00 0.00
JPY ヒロセ電機 13 042.86
100.00 0.00
JPY 日立建機 4 600.83
200.00 0.00
JPY 日立製作所 2 200.00 115 076.68
0.02
JPY 本田技研工業 3 600.00 86 581.63
0.01
JPY ホシザキ 6 643.26
200.00 0.00
JPY HOYA 80 607.71
800.00 0.01
JPY ヒューリック 1 100.00 9 089.15
0.00
JPY イビデン 11 846.07
300.00 0.00
JPY 出光興産 11 609.57
500.00 0.00
JPY 飯田グループホールディングス 4 714.78
300.00 0.00
JPY INPEX 2 300.00 25 268.02
0.01
JPY いすゞ自動車 1 300.00 16 713.49
0.00
JPY 伊藤園 3 776.69
100.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 2 700.00 82 950.41
0.01
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 7 202.24
300.00 0.00
JPY 日本航空 5 875.73
300.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 1 200.00 16 988.68
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 日本都市ファンド投資法人 11 835.32
15.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 6 025.51
800.00 0.00
JPY 日本郵政 5 200.00 40 171.99
0.01
JPY かんぽ生命保険 8 194.78
500.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 13 093.02
3.00 0.00
JPY 日本たばこ産業 2 700.00 54 477.93
0.01
JPY JFEホールディングス 1 100.00 12 029.53
0.00
JPY JSR 6 176.72
300.00 0.00
JPY 鹿島建設 9 997.13
900.00 0.00
JPY カカクコム 5 220.01
300.00 0.00
JPY 関西電力 1 800.00 15 040.85
0.00
JPY 花王 1 100.00 43 049.30
0.01
JPY KDDI 3 600.00 106 059.91
0.02
JPY 京王電鉄 7 338.40
200.00 0.00
JPY 京成電鉄 8 416.94
300.00 0.00
JPY キーエンス 163 795.33
400.00 0.03
JPY キッコーマン 16 597.39
300.00 0.00
JPY 近鉄グループホールディングス 14 046.15
400.00 0.00
JPY キリンホールディングス 1 800.00 27 927.48
0.01
JPY 小林製薬 6 091.44
100.00 0.00
JPY 神戸物産 10 247.96
400.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 3 404.04
200.00 0.00
JPY 小糸製作所 9 309.16
600.00 0.00
JPY 小松製作所 2 000.00 45 564.00
0.01
JPY コナミホールディングス 9 244.66
200.00 0.00
JPY コーセー 10 384.12
100.00 0.00
JPY クボタ 2 200.00 32 005.16
0.01
JPY 栗田工業 13 114.52
300.00 0.00
JPY 京セラ 35 020.07
700.00 0.01
JPY 協和キリン 13 652.00
600.00 0.00
JPY レーザーテック 36 025.51
200.00 0.01
JPY LIXIL 10 579.76
700.00 0.00
JPY エムスリー 1 000.00 30 134.73
0.01
JPY マキタ 8 972.34
400.00 0.00
JPY 丸紅 3 400.00 37 718.22
0.01
JPY マツダ 1 500.00 11 727.82
0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 7 324.06
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 9 459.65
200.00 0.00
JPY ミネベアミツミ 14 466.82
900.00 0.00
JPY ミスミグループ本社 19 205.96
800.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 3 100.00 16 199.80
0.00
JPY 三菱商事 2 800.00 92 403.61
0.02
JPY 三菱電機 4 900.00 48 371.43
0.01
JPY 三菱地所 2 600.00 36 147.34
0.01
JPY 三菱HCキャピタル 1 400.00 6 561.56
0.00
JPY 三菱重工業 27 374.95
700.00 0.01
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 26 700.00 144 483.09
0.02
JPY 三井物産 3 100.00 88 485.74
0.02
JPY 三井化学 11 107.93
500.00 0.00
JPY 三井不動産 2 000.00 39 795.04
0.01
JPY 商船三井 16 880.46
700.00 0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ 5 300.00 65 214.99
0.01
JPY MonotaRO 8 370.36
500.00 0.00
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1 000.00 29 382.26
0.01
JPY 村田製作所 1 300.00 69 537.05
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 日本電気 20 875.73
600.00 0.00
JPY ネクソン 1 100.00 22 813.53
0.00
JPY 日本碍子 3 893.51
300.00 0.00
JPY 日本電産 1 000.00 61 158.09
0.01
JPY 日本M&Aセンター 9 230.33
700.00 0.00
JPY 任天堂 2 500.00 105 596.96
0.02
JPY 日本ビルファンド投資法人 18 345.99
4.00 0.00
JPY NIPPON EXPRESSホールディングス 5 797.62
100.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 1 900.00 15 250.11
0.00
JPY 日本プロロジスリート投資法人 12 093.31
5.00 0.00
JPY 日本酸素ホールディングス 3 257.85
200.00 0.00
JPY 日本新薬 5 797.62
100.00 0.00
JPY 日本製鉄 1 800.00 28 282.21
0.01
JPY 日本電信電話 2 700.00 73 914.29
0.01
JPY 日本郵船 1 200.00 26 117.24
0.01
JPY 日産化学 14 490.47
300.00 0.00
JPY 日産自動車 4 800.00 16 896.66
0.00
JPY 日清製粉グループ本社 3 472.12
300.00 0.00
JPY 日清食品ホールディングス 7 510.39
100.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 22 309.02
200.00 0.00
JPY 日東電工 18 510.82
300.00 0.00
JPY 野村ホールディングス 6 900.00 24 758.71
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 9 889.64
8.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス 7 137.74
300.00 0.00
JPY 野村総合研究所 17 176.44
800.00 0.00
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 1 400.00 21 089.29
0.00
JPY 大林組 1 600.00 11 741.44
0.00
JPY オービック 31 102.19
200.00 0.01
JPY 小田急電鉄 6 456.93
500.00 0.00
JPY 王子ホールディングス 2 100.00 7 946.11
0.00
JPY オリンパス 2 800.00 56 305.00
0.01
JPY オムロン 20 192.06
400.00 0.00
JPY 小野薬品工業 20 157.66
800.00 0.00
JPY オープンハウス 8 284.36
200.00 0.00
JPY 日本オラクル 5 754.62
100.00 0.00
JPY オリエンタルランド 70 660.74
500.00 0.01
JPY オリックス 2 700.00 42 771.61
0.01
JPY 大阪瓦斯 13 686.40
900.00 0.00
JPY 大塚商会 9 825.14
300.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 26 888.35
800.00 0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 13 667.77
800.00 0.00
JPY パナソニック 4 900.00 44 736.99
0.01
JPY パーソルホールディングス 9 029.67
400.00 0.00
JPY 楽天グループ 1 800.00 8 423.39
0.00
JPY リクルートホールディングス 3 200.00 99 274.76
0.02
JPY ルネサスエレクトロニクス 2 600.00 24 520.57
0.01
JPY りそなホールディングス 4 900.00 23 207.75
0.00
JPY リコー 1 400.00 10 895.80
0.00
JPY ローム 15 551.10
200.00 0.00
JPY SBIホールディングス 13 133.15
700.00 0.00
JPY SCSK 6 312.17
400.00 0.00
JPY セコム 24 322.77
400.00 0.01
JPY セイコーエプソン 10 795.47
700.00 0.00
JPY 積水化学工業 1 000.00 13 809.66
0.00
JPY 積水ハウス 1 300.00 23 915.01
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY セブン&アイ・ホールディングス 1 700.00 67 968.32
0.01
JPY SGホールディングス 10 685.11
700.00 0.00
JPY シャープ 1 394.58
200.00 0.00
JPY 島津製作所 17 973.34
600.00 0.00
JPY シマノ 33 510.10
200.00 0.01
JPY 清水建設 1 300.00 6 875.45
0.00
JPY 信越化学工業 100 730.97
800.00 0.02
JPY 塩野義製薬 29 883.90
600.00 0.01
JPY 資生堂 37 402.18
900.00 0.01
JPY しずおかフィナンシャルグループ 1 500.00 10 803.35
0.00
JPY SMC 44 259.71
100.00 0.01
JPY ソフトバンク 6 500.00 69 755.98
0.01
JPY ソフトバンクグループ 2 700.00 115 166.98
0.02
JPY SOMPOホールディングス 30 394.87
700.00 0.01
JPY ソニーグループ 2 800.00 225 842.05
0.04
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 8 872.01
200.00 0.00
JPY SUBARU 1 300.00 21 907.34
0.00
JPY SUMCO 10 148.34
700.00 0.00
JPY 住友化学 2 800.00 9 992.83
0.00
JPY 住友商事 2 500.00 40 257.27
0.01
JPY 住友電気工業 1 500.00 17 204.74
0.00
JPY 住友金属鉱山 19 972.77
600.00 0.00
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 2 900.00 97 116.96
0.02
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 22 107.64
700.00 0.00
JPY 住友不動産 18 641.25
700.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 10 029.38
300.00 0.00
JPY スズキ 28 166.83
800.00 0.01
JPY シスメックス 23 844.06
400.00 0.01
JPY T&Dホールディングス 1 200.00 14 344.27
0.00
JPY 大成建設 11 939.23
400.00 0.00
JPY 武田薬品工業 3 400.00 98 681.38
0.02
JPY TDK 31 474.85
900.00 0.01
JPY テルモ 1 400.00 40 563.28
0.01
JPY TIS 16 726.39
600.00 0.00
JPY 東武鉄道 11 860.40
500.00 0.00
JPY 東宝 11 373.08
300.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 4 100.00 83 063.64
0.01
JPY 東京電力ホールディングス 3 200.00 11 443.31
0.00
JPY 東京エレクトロン 96 939.95
300.00 0.02
JPY 東京瓦斯 1 000.00 18 102.34
0.00
JPY 東急 1 100.00 13 787.44
0.00
JPY 凸版印刷 10 695.14
700.00 0.00
JPY 東レ 3 000.00 15 879.32
0.00
JPY 東芝 30 249.39
900.00 0.01
JPY 東ソー 5 815.54
500.00 0.00
JPY TOTO 10 201.38
300.00 0.00
JPY 豊田自動織機 22 387.85
400.00 0.00
JPY トヨタ自動車 23 800.00 342 911.71
0.06
JPY 豊田通商 18 740.15
500.00 0.00
JPY トレンドマイクロ 14 640.96
300.00 0.00
JPY ユニ・チャーム 32 784.15
900.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 8 227.03
500.00 0.00
JPY ウエルシアホールディングス 2 164.25
100.00 0.00
JPY 西日本旅客鉄道 20 911.57
500.00 0.00
JPY ヤクルト本社 18 811.81
300.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY ヤマハ 11 631.07
300.00 0.00
JPY ヤマハ発動機 19 578.62
800.00 0.00
JPY ヤマトホールディングス 9 859.53
600.00 0.00
JPY 安川電機 15 927.33
500.00 0.00
JPY 横河電機 9 194.50
500.00 0.00
JPY Zホールディングス 5 600.00 14 989.25
0.00
JPY ZOZO 4 908.99
200.00 0.00
日本合計 6 970 136.46
1.11
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 1 168.00 31 039.91
0.01
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 2 121.00 5 012.03
0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 20 380.03
298.00 0.00
EUR TENARIS S.A. USD1 1 060.00 18 243.24
0.00
ルクセンブルグ合計 74 675.21
0.01
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 5 200.00 13 990.14
0.00
マカオ合計 13 990.14
0.00
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 1 075.00 13 542.61
0.00
EUR ADYEN NV EUR0.01 72 345.68
48.00 0.01
EUR AEGON NV EUR0.12 3 795.00 18 224.68
0.00
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 19 402.40
316.00 0.00
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 26 341.02
375.00 0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 49 392.31
123.00 0.01
EUR ASM INTL NV EUR0.04 27 734.65
104.00 0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 526 895.79
912.00 0.08
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 2 303.00 36 209.51
0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 14 005.69
187.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 21 491.10
278.00 0.00
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 17 211.22
232.00 0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 52 447.86
577.00 0.01
EUR IMCD NV EUR0.16 20 933.30
146.00 0.00
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 8 717.00 104 025.57
0.02
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 6 691.49
220.00 0.00
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 10 670.47
480.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 7 257.00 21 983.12
0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 2 330.00 66 730.54
0.01
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 48 985.29
389.00 0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 1 893.00 27 662.02
0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 24 969.16
597.00 0.00
EUR OCI N.V. EUR0.02 7 938.81
190.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 1 855.00 119 355.95
0.02
EUR QIAGEN NV EUR0.01 24 312.80
499.00 0.00
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 15 630.09
276.00 0.00
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 16 470.00 479 369.17
0.08
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 1 518.00 56 354.28
0.01
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 1 594.00 36 928.40
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 63 041.76
582.00 0.01
オランダ合計 2 030 826.74
0.32
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 2 468.00 12 324.31
0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 1 414.00 20 726.36
0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 2 067.00 7 060.98
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 3 029.00 9 209.02
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 4 522.00 14 464.36
0.00
AUD XERO LIMITED NPV 12 441.90
263.00 0.00
ニュージーランド合計 76 226.93
0.01
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’B’NOK0.2 6 259.86
808.00 0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 23 782.59
694.00 0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 2 036.00 38 898.02
0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 2 182.00 82 958.96
0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 10 398.16
548.00 0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 9 125.33
225.00 0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50 14 777.67
959.00 0.00
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 2 983.00 21 713.26
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 1 645.00 11 541.72
0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25 3 912.05
113.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 1 493.00 14 269.46
0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 15 976.09
354.00 0.00
ノルウェー合計 253 613.17
0.04
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 5 952.00 27 694.59
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 1 059.00 12 850.36
0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 16 196.81
742.00 0.00
ポルトガル合計 56 741.76
0.01
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 7 000.00 18 747.72
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 419.91
400.00 0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 3 900.00 100 153.98
0.02
SGD GENTING SINGAPORE LTD 16 100.00 10 339.34
0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 2 300.00 6 946.00
0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 2 204.63
100.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 2 900.00 15 957.09
0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 7 051.00 8 284.40
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 7 261.00 65 917.57
0.01
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 46 696.00
800.00 0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 3 400.00 13 646.65
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 1 600.00 10 567.03
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 5 400.00 13 516.75
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 20 400.00 40 493.32
0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 1 500.00 7 290.37
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 2 500.00 56 921.84
0.01
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 5 049.99
400.00 0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 5 200.00 15 558.64
0.00
シンガポール合計 440 711.23
0.07
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 8 636.70
45.00 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 14 070.48
505.00 0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10 25 772.04
203.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1 007.00 53 149.32
0.01
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 38 331.00 112 502.15
0.02
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 14 278.00 82 503.94
0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1 9 945.00 36 474.41
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 1 217.00 40 850.54
0.01
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 1 988.11
51.00 0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 15 438.57
680.00 0.00
EUR ENAGAS SA EUR1.50 8 178.54
461.00 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 12 520.44
687.00 0.00
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 1 102.00 29 047.66
0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 4 715.70
451.00 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 13 344.00 148 113.42
0.02
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 2 439.00 62 431.32
0.01
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 8 851.26
321.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 1 028.00 17 777.17
0.00
EUR REPSOL SA EUR1 3 239.00 49 358.54
0.01
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 11 250.14
606.00 0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1 11 745.00 43 354.27
0.01
スペイン合計 786 984.72
0.13
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 17 727.22
635.00 0.00
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 242.00 50 101.15
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 5 937.00 71 908.97
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 421.00 37 521.35
0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 21 752.49
598.00 0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 6 559.85
471.00 0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 255.00 5 225.93
0.00
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 1 462.00 27 406.16
0.01
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 1 056.00 17 200.92
0.00
SEK EQT AB NPV 12 946.83
587.00 0.00
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 6 475.00 39 540.50
0.01
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 1 368.00 32 789.51
0.01
SEK EVOLUTION AB NPV 40 823.72
408.00 0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 644.00 7 102.45
0.00
SEK GETINGE AB SER ’B’NPV 10 294.38
454.00 0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 1 831.00 20 030.80
0.00
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 4 396.00 48 705.66
0.01
SEK HOLMEN AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 9 917.23
246.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 7 567.39
997.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 9 182.92
368.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’A’NPV 6 458.86
257.00 0.00
SEK INDUTRADE AB NPV 11 318.39
541.00 0.00
SEK INVESTOR AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 1 056.00 19 800.37
0.00
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 993.00 72 267.77
0.01
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 9 518.74
637.00 0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’B’NPV (POST SPLIT) 6 699.33
349.00 0.00
SEK LIFCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 9 089.63
540.00 0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 6 029.52
142.00 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 395.00 31 193.58
0.01
SEK SAGAX AB NPV B 11 076.58
512.00 0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 2 348.00 42 055.18
0.01
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 1 101.00 8 815.19
0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 3 635.00 40 819.52
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 11 199.67
709.00 0.00
SEK SKF AB SER ’B’NPV 13 427.40
826.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’B’NPV 1 311.00 17 346.73
0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 3 255.00 32 248.42
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 2 156.00 34 208.74
0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 9 562.06
449.00 0.00
SEK TELE2 AB SHS 1 521.00 13 239.11
0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV 6 435.00 17 270.55
0.00
SEK VOLVO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 9 686.66
517.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 374.00 60 742.00
0.01
SEK VOLVO CAR AB SER ’B’NPV (WI) 1 353.00 6 544.36
0.00
スウェーデン合計 994 923.79
0.16
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 3 732.00 115 005.53
0.02
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 10 864.60
325.00 0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 1 089.00 73 221.03
0.01
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 4 667.28
49.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 14 338.28
96.00 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 14 128.58
7.00 0.00
CHF BKW AG CHF2.5 2 182.21
17.00 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 1 949.57
21.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 8 615.06
540.00 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 12 406.26
517.00 0.00
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 6 635.00 19 652.55
0.00
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 10 265.02
15.00 0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 34 233.95
73.00 0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10 66 460.25
20.00 0.01
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 22 096.00 148 280.10
0.02
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 1 216.00 62 232.65
0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 26 333.71
466.00 0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 29 992.13
125.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 52 059.83
5.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 26 794.04
457.00 0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 87 981.32
171.00 0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 6 217.00 733 054.61
0.12
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 4 850.00 425 822.62
0.07
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 50 485.44
52.00 0.01
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 1 162.00 151 294.78
0.02
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 24 227.13
61.00 0.00
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 1 577.00 509 473.21
0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 9 390.08
53.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 14 688.90
79.00 0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 32 327.47
14.00 0.01
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 14 904.43
686.00 0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 83 332.46
335.00 0.01
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 29 718.18
117.00 0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 31 622.15
280.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 7 726.14
163.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 21 761.64
83.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 35 273.89
67.00 0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 11 782.21
143.00 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 60 021.39
679.00 0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 28 803.78
54.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 8 564.24
143.00 0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 7 731.00 139 770.64
0.02
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 18 199.53
67.00 0.00
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 163 048.75
343.00 0.03
スイス合計 3 426 957.62
0.55
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 2 135.00 34 286.58
0.01
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 4 129.00 9 559.09
0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 12 498.11
518.00 0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 2 848.00 115 571.61
0.02
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 14 844.84
885.00 0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 58 595.55
989.00 0.01
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 15 721.49
835.00 0.00
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 3 474.00 461 958.26
0.07
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 2 204.00 14 850.80
0.00
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 9 963.11
263.00 0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.33 6 901.00 36 514.35
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 7 076.00 69 318.93
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 37 437.00 71 886.80
0.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 2 101.00 9 950.78
0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 9 485.51
209.00 0.00
GBP BP ORD USD0.25 43 424.00 257 275.37
0.04
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 4 831.00 195 092.30
0.03
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 1 667.00 7 827.76
0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 15 464.00 22 357.12
0.00
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 26 969.88
743.00 0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 21 855.53
843.00 0.00
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 27 872.25
525.00 0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 3 977.00 88 661.84
0.02
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 25 082.02
310.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 5 139.00 233 050.94
0.04
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 9 106.00 152 558.11
0.03
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 11 293.00 38 208.13
0.01
GBP HALMA ORD GBP0.10 24 624.76
952.00 0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 8 569.61
853.00 0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 7 843.15
435.00 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 45 029.00 273 326.81
0.04
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 2 034.00 51 473.68
0.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 3 182.00 23 274.76
0.00
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 23 136.63
405.00 0.00
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 20 376.72
423.00 0.00
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 7 670.00 11 513.67
0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 8 657.51
348.00 0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 4 766.00 13 684.43
0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 1 530.00 11 191.20
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 13 629.00 40 836.63
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 155 340.00 86 771.63
0.02
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 72 293.92
736.00 0.01
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 5 991.00 13 712.86
0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 9 648.00 15 183.77
0.00
GBP MONDI ORD EUR0.20 1 007.00 18 504.22
0.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 8 119.00 98 091.17
0.02
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 12 018.00 37 483.74
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 19 960.44
287.00 0.00
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 445.00 10 714.02
0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 1 713.00 20 302.20
0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 10 982.48
725.00 0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 1 451.00 10 174.44
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 6 149.00 71 719.94
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 1 605.00 113 689.74
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP RELX PLC GBP0.1444 4 318.00 118 890.12
0.02
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 5 561.00 35 854.72
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 2 514.00 167 210.58
0.03
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 17 922.00 19 405.33
0.00
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 159.00 20 481.80
0.00
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 3 013.00 7 987.29
0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 1 888.00 9 947.00
0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 17 698.87
548.00 0.00
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 2 193.00 28 349.40
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 13 582.73
718.00 0.00
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 21 884.22
164.00 0.00
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 2 384.00 48 506.12
0.01
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 1 356.00 18 562.82
0.00
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 5 627.00 41 373.18
0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 4 898.00 75 103.72
0.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 6 347.00 7 815.64
0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 16 982.00 46 009.29
0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 5 723.00 282 435.18
0.05
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 443.00 17 597.12
0.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 59 480.00 65 054.62
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 13 355.42
434.00 0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 2 305.00 23 760.93
0.01
イギリス合計 4 260 777.29
0.68
アメリカ合衆国
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 9 696.84
300.00 0.00
アメリカ合衆国合計 9 696.84
0.00
株式合計 35 992 060.36
5.73
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
32 385 000.00 54 967 060.50
30.06.23 8.75
アイルランド合計 54 967 060.50
8.75
投資信託証券合計 54 967 060.50
8.75
コモディティ証券
イギリス
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP 8 843.00 1 297 312.32
0.20
イギリス合計 1 297 312.32
0.20
コモディティ証券合計 1 297 312.32
0.20
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6 446.85
200.00 0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2 323.42
149.00 0.00
カナダ合計 8 770.27
0.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT
10 800.00 21 989.35
TRUST 0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV
15 945.64 24 087.78
TRUST 0.01
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5 700.00 7 113.04
0.00
シンガポール合計 53 190.17
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 2 793.00 26 303.46
0.00
イギリス合計 26 303.46
0.00
投資信託、クローズド・エンド型合計 88 263.90
0.01
新株引受権
スイス
CHF CREDIT SUISSE GROUP AG RIGHTS 08.12.22 6 635.00
612.84 0.00
スイス合計 612.84 0.00
新株引受権合計 612.84 0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および
92 345 309.92
短期金融商品合計 14.69
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 27.01.22-26.01.23 500 000.00 496 846.11
0.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.05.22-18.05.23 300 000.00 293 730.80
0.05
米ドル合計 790 576.91
0.13
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 790 576.91
0.13
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および
790 576.91
短期金融商品合計 0.13
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR 9 061.81 974 836.49
0.15
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI-
12 236.88 1 373 959.98
EUR 0.22
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 83 203.13 11 300 648.44
1.80
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG 780 252.03 1 357 401.84
0.22
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR 10 160.37 1 080 369.60
0.17
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 739 712.00 81 752 970.24
13.01
アイルランド合計 97 840 186.59
15.57
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-
2 224.22 20 960 158.88
CAP 3.34
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 73 864.65 9 014 441.89
1.43
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION 9 843.66 1 374 275.63
0.22
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 6 659.00 62 939 602.79
10.01
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC 11 482.00 101 496 402.02
16.15
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 509 244.22 6 482 678.90
1.03
EUR LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-
9 518.77 1 063 153.84
CAPITALISATION 0.17
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED-
14 148.26 1 568 510.27
CAPITALISATION 0.25
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-
95 012 607.21
ACC 901.08 15.12
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-
131 150.00 15 564 882.00
ACC 2.48
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 70 177.00 22 765 418.80
3.62
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 192 053.00 20 515 101.46
3.26
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-
18 103.00 30 971 336.52
ACC 4.93
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-
1 776 385.00 24 688 198.73
ACC 3.93
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 113 779.60
10.00 0.02
ルクセンブルグ合計 414 530 548.54
65.96
投資信託、オープン・エンド型合計 512 370 735.13
81.53
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
512 370 735.13
UCITS/その他のUCIs合計 81.53
投資有価証券合計 605 506 621.96
96.35
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23
-1.00 -39.06 0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23
1.00 296.88 0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23
1.00 453.13 0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23
1.00 375.00 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23
-1.00 554.69 0.00
債券に係る金融先物合計 1 640.64
0.00
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22 -87 293.73
-18.00 -0.01
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22 -11 482.55
-2.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.22 -14 719.52
-4.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.12.22
-4.00 -271.95 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.22 651 545.00
268.00 0.09
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22 -112 925.00
-10.00 -0.02
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.12.22 -5 489.72
-1.00 0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.12.22 -17 171.94
-2.00 0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 08.12.22 -13 652.00
-3.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 15.12.22 -10 212.93
-1.00 0.00
指数に係る金融先物合計 378 325.66
0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 379 966.30
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 22-03.04.23 -17 361 253.58 753 330.25
0.12
USD UBS/CMCI COMPOSITE USD INDEX SWAP PAY 0.380% 22-03.04.23
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 753 330.25
0.12
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
753 330.25
取引されていない派生商品合計 0.12
派生商品合計 1 133 296.55
0.18
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 2 273 345.52 AUD 3 620 000.00 12.1.2023 -155 611.92 -0.02
USD 7 511 383.51 GBP 6 780 490.69 12.1.2023 -576 013.75 -0.09
USD 618 180.30 DKK 4 700 000.00 12.1.2023 -34 920.04 0.00
USD 3 632 071.25 CAD 5 021 000.00 12.1.2023 -74 360.73 -0.01
USD 1 132 732.50 SEK 12 745 554.48 12.1.2023 -66 277.75 -0.01
USD 111 603.96 NZD 200 000.00 12.1.2023 -12 698.74 0.00
USD 382 792.25 SGD 550 000.00 12.1.2023 -18 697.39 0.00
USD 172 248.96 NOK 1 850 000.00 12.1.2023 -13 558.12 0.00
USD 27 417 698.31 EUR 28 016 781.14 12.1.2023 -1 533 766.16 -0.24
USD 126 385.53 ILS 450 000.00 12.1.2023 -4 326.89 0.00
USD 1 359 812.82 HKD 10 657 933.54 12.1.2023 -5 116.10 0.00
USD 4 734 388.64 JPY 682 007 527.00 12.1.2023 -181 785.27 -0.03
USD 3 737 031.20 CHF 3 693 000.00 12.1.2023 -161 014.45 -0.03
GBP 700 000.00 USD 794 110.80 12.1.2023 40 810.79 0.01
CAD 1 200 000.00 USD 873 504.85 12.1.2023 12 318.37 0.00
AUD 800 000.00 USD 505 592.00 12.1.2023 31 194.18 0.00
GBP 870 000.00 USD 1 004 241.87 12.1.2023 33 446.39 0.01
CHF 460 000.00 USD 463 727.53 12.1.2023 21 812.95 0.00
EUR 1 500 000.00 USD 1 556 940.45 12.1.2023 -6 898.12 0.00
USD 15 955 267.18 EUR 15 192 781.00 16.2.2023 218 071.28 0.03
CHF 101 108 600.00 USD 108 286 361.47 12.1.2023 -1 563 930.40 -0.25
EUR 117 498 100.00 USD 123 024 388.14 12.1.2023 -1 606 369.05 -0.25
SGD 17 251 800.00 USD 12 617 301.23 12.1.2023 -23 812.24 0.00
USD 1 833 632.37 AUD 2 700 000.00 16.2.2023 19 364.86 0.00
USD 402 593.64 SGD 550 000.00 16.2.2023 899.08 0.00
USD 663 635.59 DKK 4 700 000.00 16.2.2023 8 725.75 0.00
USD 71 356.44 HKD 557 934.00 16.2.2023 -104.13 0.00
USD 186 644.02 NOK 1 850 000.00 16.2.2023 604.28 0.00
USD 4 843 118.89 JPY 667 000 000.00 16.2.2023 13 535.93 0.00
USD 1 231 412.49 SEK 12 745 554.00 16.2.2023 29 997.94 0.00
USD 132 691.81 ILS 450 000.00 16.2.2023 1 667.22 0.00
USD 1 145 969.88 CHF 1 065 000.00 16.2.2023 17 551.25 0.00
USD 2 650 883.61 CAD 3 510 000.00 16.2.2023 58 584.85 0.01
USD 123 579.20 NZD 200 000.00 16.2.2023 -782.42 0.00
USD 2 808 366.43 GBP 2 353 490.00 16.2.2023 -1 094.74 0.00
GBP 13 942 800.00 USD 16 641 171.00 12.1.2023 -10 964.18 0.00
USD 704 990.54 CHF 660 500.00 12.1.2023 7 817.74 0.00
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 823 711.68 EUR 794 200.00 12.1.2023 3 015.93 0.00
USD 401 387.94 CHF 380 700.00 12.1.2023 -449.58 0.00
USD 439 604.58 EUR 423 300.00 12.1.2023 2 182.63 0.00
EUR 330 000.00 USD 340 321.74 16.2.2023 1 503.41 0.00
SEK 3 300 000.00 USD 310 017.02 16.2.2023 1 045.80 0.00
GBP 520 000.00 USD 614 025.88 12.1.2023 6 201.59 0.00
JPY 65 000 000.00 USD 461 006.31 12.1.2023 7 538.82 0.00
GBP 510 000.00 USD 602 728.20 16.2.2023 6 080.50 0.00
SEK 3 300 000.00 USD 309 361.01 12.1.2023 1 079.30 0.00
JPY 65 000 000.00 USD 463 171.46 16.2.2023 7 477.55 0.00
EUR 330 000.00 USD 339 462.75 12.1.2023 1 546.56 0.00
USD 738 922.65 EUR 719 400.00 12.1.2023 -4 477.65 0.00
USD 1 013 599.02 EUR 982 300.00 12.1.2023 -1 472.03 0.00
USD 558 948.85 EUR 535 000.00 12.1.2023 6 100.42 0.00
USD 345 316.56 CHF 326 900.00 12.1.2023 266.16 0.00
先渡為替契約合計 -5 498 060.32 -0.87
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 28 191 064.33 4.49
その他の資産および負債 -892 201.85 -0.15
純資産総額 628 440 720.67 100.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
2022 年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 837.00 16 025.81 0.00
AUD APA GROUP NPV 4 852.00 36 360.61 0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 2 232.00 52 361.81 0.02
AUD ASX LTD NPV 644.00 30 392.78 0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 7 861.00 20 057.79 0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 11 274.00 186 791.89 0.05
AUD BHP GROUP LTD NPV 12 405.00 378 163.25 0.11
GBP BHP GROUP LTD NPV 6 787.00 209 138.27 0.06
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 1 415.00 16 611.88 0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 6 421.00 52 074.74 0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 6 471.00 467 425.19 0.13
AUD COCHLEAR LTD NPV 233.00 33 398.82 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 5 005.00 56 813.83 0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 1 992.00 37 139.74 0.01
AUD CSL NPV 1 822.00 366 192.24 0.10
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 4 388.00 23 509.15 0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 5 329.00 24 874.75 0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 6 410.00 83 194.02 0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 6 200.00 79 388.92 0.02
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 10 037.00 30 113.57 0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 760.00 15 162.28 0.00
AUD IGO LTD NPV 2 606.00 26 876.67 0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 10 088.00 32 293.36 0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 2 465.00 12 562.67 0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 1 423.00 170 307.61 0.05
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 12 345.00 24 223.62 0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV 626.00 36 649.28 0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 21 346.00 31 878.78 0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 12 164.00 256 932.12 0.07
AUD NEWCREST MINING NPV 3 242.00 43 010.83 0.01
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 4 496.00 31 916.29 0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 1 996.00 19 823.58 0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 6 866.00 36 141.54 0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV 9 581.00 29 900.40 0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 3 411.00 14 254.32 0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 5 364.00 46 232.53 0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 720.00 31 732.53 0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 172.00 14 203.88 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 1 160.00 11 916.91 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 1 370.00 100 575.14 0.03
AUD SANTOS LIMITED NPV 12 246.07 60 688.82 0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 22 336.00 44 426.51 0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 1 150.00 17 005.02 0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 1 575.00 34 048.22 0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 765.00 14 503.79 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 18 565.00 49 980.58 0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 9 530.00 24 252.52 0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 4 497.00 35 898.76 0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 19 872.00 52 966.95 0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 9 353.00 28 875.68 0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 11 551.00 110 543.22 0.03
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 2 656.00 24 546.38 0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 15 454.00 21 009.57 0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 4 240.00 137 915.87 0.04
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 13 267.00 211 194.31 0.06
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 524.00 19 999.09 0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 5 958.00 148 789.81 0.04
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1 226.00 30 514.91 0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 4 532.00 104 619.22 0.03
オーストラリア合計 4 358 402.63 1.23
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 1 269.00 38 676.13 0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 579.00 29 903.75 0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 265.00 23 479.37 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 579.00 15 476.50 0.00
オーストリア合計 107 535.75 0.03
ベルギー
EUR AGEAS NPV 579.00 22 934.56 0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 3 296.00 190 218.36 0.05
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 169.00 23 665.48 0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 355.00 28 006.58 0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 945.00 51 317.04 0.01
EUR SA D’IETEREN NV NPV 89.00 16 559.14 0.01
EUR SOFINA NPV 63.00 13 336.85 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 278.00 26 872.46 0.01
EUR UCB NPV 543.00 42 927.69 0.01
EUR UMICORE NPV 789.00 27 783.87 0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 444.00 11 566.26 0.00
ベルギー合計 455 188.29 0.13
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 2 219.00 52 344.63 0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 680.00 83 956.63 0.02
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 592.00 8 423.46 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 2 800.00 20 983.99 0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 3 188.00 144 103.15 0.04
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 001.00 16 664.87 0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV 2 739.00 40 366.76 0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 4 530.00 234 502.77 0.07
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 2 550.00 247 118.83 0.07
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 6 733.00 109 013.31 0.03
CAD BCE INC COM NEW 247.00 11 671.33 0.00
CAD BLACKBERRY LTD NPV 1 425.00 6 853.29 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A’ 5 352.50 250 391.35 0.07
CAD BRP INC SUB VTG NPV 92.00 6 830.95 0.00
CAD CAE INC COM NPV 1 328.00 28 495.63 0.01
CAD CAMECO CORP COM 1 635.00 39 521.24 0.01
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 3 520.00 285 946.45 0.08
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 4 386.00 259 821.24 0.07
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 2 226.00 283 549.41 0.08
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 230.00 25 845.10 0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 555.00 15 061.19 0.00
CAD 611.00 28 817.10 0.01
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 3 417.00 163 301.19 0.05
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 5 264.00 103 866.64 0.03
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 813.00 70 427.62 0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 80.00 127 964.59 0.04
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 050.00 63 765.21 0.02
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 440.00 6 186.03 0.00
CAD EMERA INC COM 960.00 37 084.31 0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 601.00 16 238.57 0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 7 716.00 316 164.20 0.09
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 94.00 53 512.81 0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 200.00 25 709.23 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 1 703.00 68 009.46 0.02
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 717.00 103 919.25 0.03
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 700.00 20 137.20 0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 659.00 18 933.43 0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 055.00 24 964.52 0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 1 127.00 31 273.69 0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 411.00 23 007.15 0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 362.00 10 421.82 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 882.00 49 789.38 0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 671.00 99 613.09 0.03
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’A’ 2 500.00 22 202.55 0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 774.00 17 892.72 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 5 974.00 24 500.58 0.01
CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS 500.00 8 139.71 0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 668.00 59 817.95 0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM 2 587.00 15 800.22 0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 069.00 65 313.32 0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM 7 356.00 131 471.48 0.04
CAD METRO INC CL A SUB 903.00 51 527.68 0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 1 289.00 91 210.28 0.03
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 845.16 23 752.12 0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 2 105.00 167 862.76 0.05
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 300.00 9 174.60 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 273.00 14 275.26 0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 915.00 26 659.66 0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 896.00 14 599.57 0.00
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 700.00 14 798.26 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 2 096.00 75 927.24 0.02
CAD POWER CORP CDA COM 2 112.00 52 718.21 0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 566.00 12 103.22 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 1 096.00 72 217.81 0.02
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 352.00 19 148.78 0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 1 335.00 60 935.16 0.02
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 5 389.00 531 784.63 0.15
CAD SAPUTO INC COM 966.00 23 799.07 0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 1 729.00 46 818.32 0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 4 292.00 174 947.20 0.05
CAD SUN LIFE FINL INC COM 2 197.00 103 294.81 0.03
CAD 5 447.00 177 709.53 0.05
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 3 723.00 163 672.49 0.05
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 1 776.00 65 317.81 0.02
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD TELUS CORPORATION NPV 1 721.00 36 357.19 0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 305.00 32 846.50 0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 634.00 74 071.89 0.02
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 267.00 27 777.30 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 300.00 22 655.45 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 6 904.00 455 937.98 0.13
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 1 210.00 73 071.25 0.02
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 221.00 17 152.48 0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM 288.00 35 784.91 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 1 601.00 61 999.34 0.02
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 480.00 57 127.69 0.02
カナダ合計 6 868 747.05 1.94
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 200.00 12 298.00 0.00
中国合計 12 298.00 0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 18.00 38 249.10 0.01
DKK 14.00 29 129.12 0.01
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 367.00 45 389.18 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 392.00 23 692.46 0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 459.00 52 967.65 0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 2 462.00 43 454.88 0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20 289.00 8 001.44 0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 708.00 109 673.99 0.03
DKK GENMAB AS DKK1 248.00 112 229.47 0.03
DKK GN STORE NORD DKK4 505.00 11 807.59 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 6 347.00 776 713.87 0.22
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 760.00 43 177.87 0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 706.00 60 643.85 0.02
DKK PANDORA A/S DKK1 402.00 29 361.02 0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’B’DKK10 34.00 7 293.08 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 1 230.00 28 180.16 0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 3 817.00 94 826.59 0.03
デンマーク合計 1 514 791.32 0.43
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 473.00 24 234.34 0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 1 874.00 29 358.32 0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 1 155.00 24 367.65 0.01
EUR 1 272.00 62 224.55 0.02
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’
EUR NESTE OIL OYJ NPV 1 603.00 81 437.10 0.02
EUR NOKIA OYJ NPV 20 428.00 97 869.76 0.03
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 12 991.00 133 396.58 0.04
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 527.00 27 532.82 0.01
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 1 807.00 90 312.43 0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 2 033.00 29 253.57 0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 2 021.00 72 769.87 0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 1 538.00 13 045.71 0.00
フィンランド合計 685 802.70 0.19
フランス
EUR ACCOR EUR3 620.00 16 100.02 0.00
EUR ADP EUR3 143.00 21 607.46 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 1 987.00 282 786.31 0.08
EUR AIRBUS EUR1 2 232.00 250 961.12 0.07
EUR ALSTOM EUR7.00 1 148.00 29 385.47 0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 177.00 9 750.27 0.00
EUR ARKEMA EUR10 198.00 17 149.60 0.00
EUR AXA EUR2.29 7 145.00 198 782.07 0.06
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 153.00 15 132.95 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 4 205.00 231 334.71 0.07
EUR BOLLORE EUR0.16 4 344.00 23 974.21 0.01
EUR BOUYGUES EUR1 841.00 25 597.06 0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 993.00 25 581.51 0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 611.00 107 578.86 0.03
EUR CARREFOUR EUR2.50 2 194.00 37 104.93 0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 1 870.00 84 228.61 0.02
EUR COVIVIO EUR3 252.00 14 348.79 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 4 747.00 46 971.26 0.01
EUR DANONE EUR0.25 2 408.00 124 168.21 0.04
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 120.00 18 681.97 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 2 485.00 89 771.30 0.03
EUR EDENRED EUR2 937.00 50 631.76 0.01
EUR EDF EUR0.5 2 308.00 28 517.19 0.01
EUR EIFFAGE EUR4 320.00 30 952.10 0.01
EUR ENGIE EUR1 6 914.00 103 367.88 0.03
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1 097.00 200 264.97 0.06
EUR EURAZEO NPV 214.00 13 187.65 0.00
EUR GECINA EUR7.50 188.00 18 050.79 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 1 723.00 28 092.67 0.01
EUR HERMES INTL NPV 120.00 190 588.22 0.05
EUR IPSEN EUR1 120.00 13 245.42 0.00
EUR KERING EUR4 282.00 164 751.00 0.05
EUR KLEPIERRE EUR1.40 905.00 20 481.69 0.01
EUR L’OREAL EUR0.20 914.00 333 902.32 0.09
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 423.00 16 646.41 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 1 002.00 79 936.84 0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 053.00 799 396.48 0.23
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 2 552.00 70 224.40 0.02
EUR ORANGE EUR4 7 487.00 75 301.41 0.02
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 790.00 153 696.37 0.04
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 846.00 54 355.64 0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 113.73 19 297.57 0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81 735.00 26 343.96 0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 1 282.00 154 995.73 0.04
EUR SANOFI EUR2 4 318.00 384 492.56 0.11
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 118.00 39 280.53 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 2 057.00 294 231.18 0.08
EUR SEB SA EUR1 130.00 10 065.86 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 2 992.00 73 906.30 0.02
EUR SODEXO EUR4 327.00 30 874.98 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 223.00 49 458.41 0.01
EUR THALES EUR3 396.00 49 805.61 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 9 440.00 586 206.93 0.17
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 344.00 9 414.63 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 429.00 22 368.69 0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 778.00 14 218.95 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 2 721.00 68 865.24 0.02
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR VINCI EUR2.50 2 019.00 200 859.78 0.06
EUR VIVENDI SA EUR5.50 2 471.00 21 829.79 0.01
EUR WENDEL EUR4 130.00 11 839.43 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 892.80 41 321.26 0.01
フランス合計 6 226 265.29 1.76
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 645.00 81 195.83 0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 1 557.00 327 606.78 0.09
EUR BASF SE NPV 3 489.00 174 287.66 0.05
EUR BAYER AG NPV (REGD) 3 728.00 212 578.08 0.06
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 258.00 111 797.32 0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 207.00 17 615.82 0.00
EUR BECHTLE AG NPV 387.00 13 695.57 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 382.00 40 886.27 0.01
EUR BRENNTAG AG 578.00 35 696.36 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 153.00 20 345.83 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 3 854.00 31 769.97 0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 365.00 21 527.10 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 728.00 28 611.67 0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 1 818.00 58 721.62 0.02
EUR DELIVERY HERO SE NPV 588.00 24 804.64 0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 7 811.00 81 407.16 0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 726.00 131 489.81 0.04
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 2 207.00 17 400.06 0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 3 745.00 145 873.96 0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 12 329.00 246 350.53 0.07
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 433.00 48 507.22 0.01
EUR E.ON SE NPV 8 525.00 80 088.34 0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 640.00 12 339.33 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 730.00 22 338.87 0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 1 607.00 43 947.44 0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 739.00 29 584.23 0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 249.00 46 559.13 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 499.00 26 779.01 0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 689.00 16 586.45 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 435.00 28 531.09 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 675.00 47 566.74 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 4 906.00 159 222.11 0.04
EUR KNORR BREMSE AG NPV 299.00 16 698.62 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 305.00 19 062.43 0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 3 055.00 202 575.40 0.06
EUR MERCK KGAA NPV 498.00 89 118.68 0.03
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 197.00 40 649.35 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 538.00 166 850.26 0.05
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 274.00 13 146.98 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 556.00 33 398.80 0.01
EUR PUMA SE NPV 347.00 17 399.95 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 24.00 14 641.62 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 181.00 36 229.68 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 2 428.00 104 999.59 0.03
EUR SAP AG ORD NPV 3 943.00 424 098.19 0.12
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 93.00 34 127.96 0.01
EUR SCOUT24 AG NPV 283.00 15 140.67 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 2 953.00 398 981.82 0.11
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 1 724.00 28 064.59 0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1 081.00 56 387.20 0.02
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 503.00 56 426.72 0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 5 416.00 12 759.23 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 210.00 4 363.45 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 709.00 102 130.06 0.03
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 112.00 21 109.47 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 2 708.00 65 496.98 0.02
EUR ZALANDO SE NPV 765.00 23 425.67 0.01
ドイツ合計 4 382 995.37 1.24
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 45 400.00 456 588.30 0.13
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 16 000.00 50 733.46 0.01
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 7 900.00 22 671.19 0.01
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 7 500.00 44 728.08 0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 10 000.00 58 036.00 0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 3 000.00 15 104.73 0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 7 000.00 50 759.08 0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 7 600.00 17 175.58 0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 8 000.00 47 863.69 0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 9 000.00 16 580.62 0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 2 900.00 44 658.25 0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 6 000.00 19 755.30 0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 12 000.00 14 574.34 0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 4 500.00 176 414.07 0.05
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 3 500.00 14 035.00 0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 49 350.00 41 981.17 0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 600.00 28 992.00 0.01
HKD MTR CORP HKD1 7 000.00 33 674.97 0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 4 000.00 9 470.25 0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 6 000.00 30 862.85 0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 12 184.00 15 156.83 0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 6 000.00 13 098.46 0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 5 500.00 66 023.96 0.02
HKD 2 000.00 15 642.82 0.01
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 5 000.00 11 197.23 0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 5 000.00 59 445.26 0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7 924.00 53 297.03 0.02
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 32 826.00 19 219.12 0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 7 000.00 32 284.93 0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 8 000.00 15 332.78 0.00
香港合計 1 495 357.35 0.42
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 2 062.00 6 568.99 0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 3 260.00 26 208.79 0.01
EUR CRH ORD EUR0.32 2 921.00 114 319.17 0.03
GBP DCC ORD EUR0.25 384.00 20 071.14 0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 3 504.00 121 223.14 0.03
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 634.00 91 881.33 0.03
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 1 632.00 31 914.15 0.01
EUR 599.00 55 841.48 0.02
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 588.00 32 354.40 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 887.00 31 262.24 0.01
アイルランド合計 531 644.83 0.15
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 2 209.00 36 882.39 0.01
マン島合計 36 882.39 0.01
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 119.00 8 280.99 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 4 997.00 47 242.89 0.01
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1 7 678.00 14 019.48 0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 5 769.00 51 381.44 0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 386.00 51 272.38 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 200.00 29 814.00 0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 73.00 12 567.60 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 2 679.00 21 802.83 0.01
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 5 346.00 31 035.09 0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 661.00 23 928.04 0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 255.00 47 817.58 0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 4 200.00 36 834.00 0.01
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1 449.00 19 702.23 0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 224.00 20 269.76 0.01
USD ZIM INTEGRATED SHI COM NPV 300.00 6 306.00 0.00
イスラエル合計 422 274.31 0.12
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 367.00 10 146.12 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 4 208.00 73 397.08 0.02
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 2 156.00 22 254.75 0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1 89.00 11 633.55 0.00
EUR ENEL EUR1 30 488.00 161 166.37 0.05
EUR ENI SPA EUR1 9 534.00 140 614.17 0.04
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 480.00 104 727.76 0.03
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 2 472.00 39 299.35 0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 055.00 10 317.49 0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 62 417.00 136 375.98 0.04
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 2 257.00 21 412.60 0.01
EUR MONCLER SPA NPV 824.00 41 615.57 0.01
EUR NEXI SPA NPV 2 218.00 19 192.75 0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 1 707.00 16 496.95 0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 960.00 33 014.70 0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 353.00 14 771.28 0.00
EUR SNAM EUR1 8 173.00 40 965.82 0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 38 492.00 8 172.38 0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 5 594.00 42 104.59 0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 7 841.00 105 149.07 0.03
イタリア合計 1 052 828.33 0.30
日本
JPY アドバンテスト 700.00 45 800.49 0.01
JPY イオン 2 400.00 48 553.82 0.01
JPY AGC 700.00 23 075.82 0.01
JPY アイシン 700.00 18 887.06 0.01
JPY 味の素 1 700.00 52 812.81 0.02
JPY ANAホールディングス 600.00 12 660.89 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 1 700.00 53 580.34 0.02
JPY 朝日インテック 800.00 13 839.76 0.00
JPY 旭化成 5 200.00 37 973.34 0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY アステラス製薬 6 900.00 105 225.74 0.03
JPY アズビル 400.00 11 967.89 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 700.00 45 374.09 0.01
JPY ブリヂストン 2 200.00 81 463.38 0.02
JPY ブラザー工業 800.00 12 693.13 0.00
JPY キヤノン 3 800.00 87 470.26 0.02
JPY カプコン 800.00 23 935.79 0.01
JPY 東海旅客鉄道 500.00 59 588.65 0.02
JPY 千葉銀行 2 000.00 11 953.56 0.00
JPY 中部電力 2 300.00 21 229.75 0.01
JPY 中外製薬 2 500.00 64 927.62 0.02
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 4 700.00 16 066.36 0.00
JPY サイバーエージェント 1 600.00 14 092.02 0.00
JPY 大日本印刷 900.00 18 323.78 0.01
JPY 第一生命ホールディングス 3 700.00 67 442.67 0.02
JPY ダイフク 400.00 20 180.59 0.01
JPY 第一三共 6 600.00 213 693.56 0.06
JPY ダイキン工業 900.00 144 506.95 0.04
JPY 大東建託 200.00 21 957.86 0.01
JPY 大和ハウス工業 2 100.00 47 541.21 0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 7.00 15 425.68 0.00
JPY 大和証券グループ 4 700.00 20 478.72 0.01
JPY デンソー 1 600.00 86 157.37 0.02
JPY 電通グループ 900.00 28 378.96 0.01
JPY ディスコ 100.00 29 095.60 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 1 100.00 61 574.46 0.02
JPY エーザイ 1 000.00 66 876.88 0.02
JPY ENEOSホールディングス 11 300.00 37 736.85 0.01
JPY ファナック 700.00 102 160.67 0.03
JPY ファーストリテイリング 200.00 115 823.42 0.03
JPY 富士電機 600.00 24 165.11 0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 1 300.00 68 148.92 0.02
JPY 富士通 700.00 92 629.35 0.03
JPY GLP投資法人 16.00 17 658.02 0.00
JPY GMOペイメントゲートウェイ 200.00 17 428.69 0.01
JPY 博報堂DYホールディングス 900.00 8 584.64 0.00
JPY 浜松ホトニクス 700.00 35 918.02 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 900.00 27 669.49 0.01
JPY 光通信 100.00 13 738.00 0.00
JPY ヒロセ電機 110.00 14 347.14 0.00
JPY 日立建機 300.00 6 901.25 0.00
JPY 日立製作所 3 700.00 193 538.05 0.05
JPY 本田技研工業 6 200.00 149 112.80 0.04
JPY ホシザキ 400.00 13 286.51 0.00
JPY HOYA 1 400.00 141 063.49 0.04
JPY ヒューリック 1 300.00 10 741.72 0.00
JPY イビデン 500.00 19 743.44 0.01
JPY 出光興産 892.00 20 711.48 0.01
JPY 飯田グループホールディングス 600.00 9 429.55 0.00
JPY INPEX 3 700.00 40 648.56 0.01
JPY いすゞ自動車 2 200.00 28 284.36 0.01
JPY 伊藤園 300.00 11 330.08 0.00
JPY 伊藤忠商事 4 500.00 138 250.68 0.04
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 400.00 9 602.98 0.00
JPY 日本航空 400.00 7 834.31 0.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 日本取引所グループ 1 700.00 24 067.29 0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 26.00 20 514.55 0.01
JPY ゆうちょ銀行 1 400.00 10 544.65 0.00
JPY 日本郵政 8 900.00 68 755.91 0.02
JPY かんぽ生命保険 500.00 8 194.78 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 5.00 21 821.70 0.01
JPY 日本たばこ産業 4 500.00 90 796.55 0.03
JPY JFEホールディングス 2 000.00 21 871.86 0.01
JPY JSR 600.00 12 353.45 0.00
JPY 鹿島建設 1 500.00 16 661.89 0.00
JPY カカクコム 400.00 6 960.01 0.00
JPY 関西電力 2 400.00 20 054.46 0.01
JPY 花王 1 800.00 70 444.32 0.02
JPY KDDI 6 100.00 179 712.63 0.05
JPY 京王電鉄 500.00 18 345.99 0.01
JPY 京成電鉄 500.00 14 028.24 0.00
JPY キーエンス 700.00 286 641.82 0.08
JPY キッコーマン 600.00 33 194.78 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 600.00 21 069.23 0.01
JPY キリンホールディングス 3 000.00 46 545.79 0.01
JPY 小林製薬 200.00 12 182.89 0.00
JPY 神戸物産 600.00 15 371.94 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 520.00 8 850.51 0.00
JPY 小糸製作所 600.00 9 309.16 0.00
JPY 小松製作所 3 400.00 77 458.79 0.02
JPY コナミホールディングス 400.00 18 489.32 0.01
JPY コーセー 100.00 10 384.12 0.00
JPY クボタ 3 800.00 55 281.64 0.02
JPY 栗田工業 500.00 21 857.53 0.01
JPY 京セラ 1 200.00 60 034.40 0.02
JPY 協和キリン 1 100.00 25 028.67 0.01
JPY レーザーテック 300.00 54 038.27 0.02
JPY LIXIL 1 200.00 18 136.73 0.01
JPY エムスリー 1 700.00 51 229.04 0.01
JPY マキタ 900.00 20 187.76 0.01
JPY 丸紅 5 900.00 65 452.20 0.02
JPY マツダ 1 900.00 14 855.24 0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 400.00 14 648.13 0.00
JPY 明治ホールディングス 500.00 23 649.13 0.01
JPY ミネベアミツミ 1 600.00 25 718.79 0.01
JPY ミスミグループ本社 1 300.00 31 209.69 0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 4 600.00 24 038.41 0.01
JPY 三菱商事 4 800.00 158 406.19 0.04
JPY 三菱電機 7 200.00 71 076.39 0.02
JPY 三菱地所 4 400.00 61 172.42 0.02
JPY 三菱HCキャピタル 2 000.00 9 373.66 0.00
JPY 三菱重工業 1 300.00 50 839.19 0.01
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 45 400.00 245 675.36 0.07
JPY 三井物産 5 300.00 151 282.07 0.04
JPY 三井化学 800.00 17 772.68 0.01
JPY 三井不動産 3 400.00 67 651.57 0.02
JPY 商船三井 1 200.00 28 937.94 0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 9 140.00 112 465.10 0.03
JPY MonotaRO 800.00 13 392.58 0.00
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1 700.00 49 949.84 0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 村田製作所 2 100.00 112 329.08 0.03
JPY 日本電気 900.00 31 313.60 0.01
JPY ネクソン 2 100.00 43 553.10 0.01
JPY 日本碍子 1 000.00 12 978.36 0.00
JPY 日本電産 1 700.00 103 968.75 0.03
JPY 日本M&Aセンター 900.00 11 867.56 0.00
JPY 任天堂 4 200.00 177 402.90 0.05
JPY 日本ビルファンド投資法人 6.00 27 518.99 0.01
JPY NIPPON EXPRESSホールディングス 300.00 17 392.86 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 3 100.00 24 881.75 0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 7.00 16 930.63 0.01
JPY 日本酸素ホールディングス 700.00 11 402.47 0.00
JPY 日本新薬 200.00 11 595.24 0.00
JPY 日本製鉄 3 000.00 47 137.02 0.01
JPY 日本電信電話 4 500.00 123 190.48 0.04
JPY 日本郵船 1 800.00 39 175.86 0.01
JPY 日産化学 500.00 24 150.78 0.01
JPY 日産自動車 9 700.00 34 145.33 0.01
JPY 日清製粉グループ本社 500.00 5 786.87 0.00
JPY 日清食品ホールディングス 200.00 15 020.78 0.00
JPY ニトリホールディングス 300.00 33 463.52 0.01
JPY 日東電工 600.00 37 021.64 0.01
JPY 野村ホールディングス 10 700.00 38 393.94 0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 15.00 18 543.07 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 400.00 9 516.98 0.00
JPY 野村総合研究所 1 300.00 27 911.71 0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 2 300.00 34 646.70 0.01
JPY 大林組 1 800.00 13 209.12 0.00
JPY オービック 300.00 46 653.29 0.01
JPY 小田急電鉄 1 100.00 14 205.25 0.00
JPY 王子ホールディングス 4 100.00 15 513.83 0.00
JPY オリンパス 4 700.00 94 511.97 0.03
JPY オムロン 700.00 35 336.10 0.01
JPY 小野薬品工業 1 400.00 35 275.91 0.01
JPY オープンハウス 400.00 16 568.73 0.00
JPY 日本オラクル 200.00 11 509.24 0.00
JPY オリエンタルランド 800.00 113 057.19 0.03
JPY オリックス 4 500.00 71 286.01 0.02
JPY 大阪瓦斯 1 300.00 19 769.24 0.01
JPY 大塚商会 500.00 16 375.23 0.00
JPY 大塚ホールディングス 1 400.00 47 054.61 0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1 300.00 22 210.12 0.01
JPY パナソニック 8 200.00 74 865.99 0.02
JPY パーソルホールディングス 800.00 18 059.34 0.01
JPY 楽天グループ 3 400.00 15 910.85 0.00
JPY リクルートホールディングス 5 500.00 170 628.49 0.05
JPY ルネサスエレクトロニクス 4 400.00 41 496.35 0.01
JPY りそなホールディングス 8 600.00 40 731.98 0.01
JPY リコー 2 800.00 21 791.60 0.01
JPY ローム 300.00 23 326.64 0.01
JPY SBIホールディングス 900.00 16 885.48 0.01
JPY SCSK 600.00 9 468.25 0.00
JPY セコム 800.00 48 645.55 0.01
JPY セイコーエプソン 1 300.00 20 048.73 0.01
JPY 積水化学工業 1 300.00 17 952.56 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 積水ハウス 2 500.00 45 990.40 0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス 2 800.00 111 947.83 0.03
JPY SGホールディングス 1 000.00 15 264.44 0.00
JPY シャープ 1 000.00 6 972.91 0.00
JPY 島津製作所 900.00 26 960.01 0.01
JPY シマノ 300.00 50 265.16 0.01
JPY 清水建設 2 800.00 14 808.66 0.00
JPY 信越化学工業 1 400.00 176 279.20 0.05
JPY 塩野義製薬 1 000.00 49 806.51 0.01
JPY 資生堂 1 500.00 62 336.96 0.02
JPY しずおかフィナンシャルグループ 1 700.00 12 243.80 0.00
JPY SMC 200.00 88 519.42 0.03
JPY ソフトバンク 11 000.00 118 048.59 0.03
JPY ソフトバンクグループ 4 600.00 196 210.41 0.06
JPY SOMPOホールディングス 1 200.00 52 105.49 0.01
JPY ソニーグループ 4 800.00 387 157.80 0.11
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 400.00 17 744.02 0.01
JPY SUBARU 2 100.00 35 388.78 0.01
JPY SUMCO 1 500.00 21 746.45 0.01
JPY 住友化学 6 600.00 23 554.54 0.01
JPY 住友商事 4 200.00 67 632.22 0.02
JPY 住友電気工業 2 400.00 27 527.59 0.01
JPY 住友金属鉱山 900.00 29 959.15 0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 5 000.00 167 443.03 0.05
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 1 400.00 44 215.28 0.01
JPY 住友不動産 1 100.00 29 293.39 0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 500.00 16 715.64 0.00
JPY スズキ 1 400.00 49 291.96 0.01
JPY シスメックス 600.00 35 766.09 0.01
JPY T&Dホールディングス 1 900.00 22 711.77 0.01
JPY 大成建設 700.00 20 893.65 0.01
JPY 武田薬品工業 5 709.00 165 697.65 0.05
JPY TDK 1 500.00 52 458.08 0.02
JPY テルモ 2 400.00 69 537.05 0.02
JPY TIS 800.00 22 301.85 0.01
JPY 東武鉄道 700.00 16 604.56 0.00
JPY 東宝 500.00 18 955.14 0.01
JPY 東京海上ホールディングス 7 000.00 141 815.97 0.04
JPY 東京電力ホールディングス 6 600.00 23 601.83 0.01
JPY 東京エレクトロン 600.00 193 879.89 0.05
JPY 東京瓦斯 1 400.00 25 343.27 0.01
JPY 東急 2 100.00 26 321.48 0.01
JPY 凸版印刷 1 200.00 18 334.53 0.01
JPY 東レ 5 100.00 26 994.84 0.01
JPY 東芝 1 500.00 50 415.65 0.01
JPY 東ソー 1 100.00 12 794.18 0.00
JPY TOTO 500.00 17 002.29 0.01
JPY 豊田自動織機 600.00 33 581.77 0.01
JPY トヨタ自動車 40 300.00 580 644.62 0.16
JPY 豊田通商 800.00 29 984.23 0.01
JPY トレンドマイクロ 500.00 24 401.61 0.01
JPY ユニ・チャーム 1 500.00 54 640.25 0.02
JPY ユー・エス・エス 1 000.00 16 454.06 0.00
JPY ウエルシアホールディングス 400.00 8 657.02 0.00
JPY 西日本旅客鉄道 800.00 33 458.51 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY ヤクルト本社 600.00 37 623.62 0.01
JPY ヤマハ 600.00 23 262.15 0.01
JPY ヤマハ発動機 1 300.00 31 815.25 0.01
JPY ヤマトホールディングス 1 000.00 16 432.56 0.00
JPY 安川電機 1 000.00 31 854.67 0.01
JPY 横河電機 700.00 12 872.29 0.00
JPY Zホールディングス 11 000.00 29 443.17 0.01
JPY ZOZO 540.00 13 254.26 0.00
日本合計 11 838 108.76 3.34
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 1 985.00 52 751.90 0.01
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 4 068.00 9 612.87 0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 471.00 32 211.39 0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 1 763.00 30 342.29 0.01
ルクセンブルグ合計 124 918.45 0.03
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 10 000.00 26 904.11 0.01
マカオ合計 26 904.11 0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 1 426.00 17 964.43 0.01
EUR ADYEN NV EUR0.01 82.00 123 590.54 0.04
EUR AEGON NV EUR0.12 7 193.00 34 542.85 0.01
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 497.00 30 515.80 0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 684.00 48 046.02 0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 209.00 83 926.77 0.02
EUR ASM INTL NV EUR0.04 176.00 46 935.57 0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 1 544.00 892 025.33 0.25
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 3 884.00 61 067.18 0.02
EUR EURONEXT EUR1.60 284.00 21 270.67 0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 435.00 33 628.16 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 384.00 28 487.53 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 968.00 87 988.78 0.03
EUR IMCD NV EUR0.16 215.00 30 826.43 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 14 817.00 176 820.80 0.05
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 367.00 11 162.62 0.00
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 757.00 16 828.22 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 13 226.00 40 064.60 0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 3 946.00 113 012.31 0.03
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 663.00 83 489.07 0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 3 321.00 48 529.08 0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 1 046.00 43 748.30 0.01
EUR OCI N.V. EUR0.02 410.00 17 131.11 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 3 139.00 201 972.14 0.06
EUR QIAGEN NV EUR0.01 831.00 40 488.84 0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 478.00 27 069.50 0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 27 932.00 812 977.51 0.23
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 2 532.00 93 998.05 0.03
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 2 702.00 62 597.57 0.02
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 1 007.00 109 077.41 0.03
オランダ合計 3 439 783.19 0.97
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 5 032.00 25 128.02 0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 2 627.00 38 506.46 0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 1 857.00 6 343.60 0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 5 143.00 15 636.19 0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 7 312.00 23 388.64 0.01
AUD XERO LIMITED NPV 470.00 22 234.58 0.01
ニュージーランド合計 131 237.49 0.04
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’B’NOK0.2 1 050.00 8 134.72 0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 1 217.00 41 705.21 0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 3 601.00 68 797.53 0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 3 727.00 141 699.37 0.04
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 729.00 13 832.59 0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 329.00 13 343.26 0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50 1 345.00 20 725.72 0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 5 082.00 36 991.88 0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 3 082.00 21 624.06 0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25 196.00 6 785.50 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 2 456.00 23 473.40 0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 644.00 29 063.85 0.01
ノルウェー合計 426 177.09 0.12
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 10 291.00 47 883.90 0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 1 875.00 22 752.05 0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 185.00 25 866.87 0.01
ポルトガル合計 96 502.82 0.03
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 11 800.00 31 603.30 0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 700.00 16 334.38 0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 6 800.00 174 627.45 0.05
SGD GENTING SINGAPORE LTD 21 800.00 13 999.85 0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 4 100.00 12 382.00 0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 100.00 2 204.63 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 5 300.00 29 162.96 0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 8 607.00 10 112.58 0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 12 714.00 115 421.56 0.03
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 1 300.00 75 881.00 0.02
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 5 400.00 21 674.09 0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 2 900.00 19 152.74 0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 7 500.00 18 773.26 0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 37 600.00 74 634.75 0.02
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 1 900.00 9 234.47 0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 4 300.00 97 905.57 0.03
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 800.00 10 099.98 0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 9 100.00 27 227.61 0.01
シンガポール合計 760 432.18 0.21
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 72.00 13 818.73 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 899.00 25 048.23 0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 270.00 34 278.08 0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1 704.00 89 936.88 0.03
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 65 451.00 192 099.82 0.05
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 24 214.00 139 918.08 0.04
EUR CAIXABANK SA EUR1 16 933.00 62 103.70 0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 2 062.00 69 214.31 0.02
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 90.00 3 508.43 0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 1 087.00 24 679.01 0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 861.00 15 274.89 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 1 155.00 21 049.65 0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 1 915.00 50 477.56 0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 1 202.00 12 568.23 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 22 618.00 251 051.36 0.07
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 4 152.00 106 279.16 0.03
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 548.00 15 110.57 0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 1 703.00 29 449.94 0.01
EUR REPSOL SA EUR1 5 532.00 84 301.15 0.02
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 906.00 16 819.52 0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 19 977.00 73 741.01 0.02
スペイン合計 1 330 728.31 0.38
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 1 041.00 29 061.47 0.01
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 834.00 85 676.98 0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 10 109.00 122 440.26 0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 5 859.00 64 261.21 0.02
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 141.00 41 504.33 0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 002.00 13 955.35 0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 878.00 11 984.24 0.00
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 2 404.00 45 064.57 0.01
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 1 379.00 22 462.19 0.01
SEK EQT AB NPV 1 253.00 27 636.08 0.01
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 10 927.00 66 727.27 0.02
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 2 317.00 55 536.04 0.02
SEK EVOLUTION AB NPV 692.00 69 240.23 0.02
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 802.00 12 105.27 0.00
SEK GETINGE AB SER ’B’NPV 1 020.00 23 128.34 0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 2 475.00 27 076.04 0.01
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 7 463.00 82 686.61 0.02
SEK HOLMEN AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 362.00 14 593.65 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 1 827.00 13 867.23 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 477.00 11 902.86 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’A’NPV 541.00 13 596.28 0.00
SEK INDUTRADE AB NPV 1 104.00 23 097.06 0.01
SEK INVESTOR AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 1 793.00 33 619.38 0.01
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 6 825.00 123 523.04 0.04
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 966.00 14 435.01 0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’B’NPV (POST SPLIT) 671.00 12 880.37 0.00
SEK LIFCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 060.00 17 842.61 0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 330.00 14 012.27 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 5 759.00 52 914.24 0.02
SEK SAGAX AB NPV B 770.00 16 658.13 0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 4 009.00 71 805.45 0.02
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 1 465.00 11 729.56 0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 6 211.00 69 746.92 0.02
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 1 180.00 18 639.79 0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK SKF AB SER ’B’NPV 1 446.00 23 506.08 0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’B’NPV 2 295.00 30 366.71 0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 5 587.00 55 352.37 0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 3 458.00 54 867.27 0.02
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 687.00 14 630.59 0.00
SEK TELE2 AB SHS 1 758.00 15 302.01 0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV 10 517.00 28 226.01 0.01
SEK VOLVO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 741.00 13 883.59 0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 5 752.00 103 553.04 0.03
SEK VOLVO CAR AB SER ’B’NPV (WI) 2 218.00 10 728.30 0.00
スウェーデン合計 1 685 826.30 0.48
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 6 322.00 194 819.12 0.06
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 541.00 18 085.38 0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 1 872.00 125 867.56 0.04
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 110.00 10 477.56 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 168.00 25 092.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 12.00 24 220.41 0.01
CHF BKW AG CHF2.5 30.00 3 850.96 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 38.00 3 527.79 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 968.00 15 443.30 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 942.00 22 604.83 0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 11 888.00 35 211.69 0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 30.00 20 530.04 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 124.00 58 150.83 0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10 34.00 112 982.42 0.03
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 37 417.00 251 095.07 0.07
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 2 056.00 105 222.31 0.03
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 781.00 44 134.39 0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 211.00 50 626.71 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 8.00 83 295.72 0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 720.00 42 213.80 0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 289.00 148 693.57 0.04
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 10 543.00 1 243 138.93 0.35
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 8 211.00 720 913.30 0.20
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 86.00 83 495.15 0.02
CHF 1 962.00 255 456.42 0.07
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 104.00 41 305.27 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 2 670.00 862 583.05 0.24
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 106.00 18 780.16 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 137.00 25 473.16 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 23.00 53 109.42 0.02
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 1 115.00 24 225.14 0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 564.00 140 297.03 0.04
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 203.00 51 562.32 0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 450.00 50 821.31 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 228.00 10 807.12 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 138.00 36 182.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 113.00 59 491.79 0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 315.00 25 953.82 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 147.00 101 391.07 0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 93.00 49 606.51 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 177.00 10 600.49 0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 13 111.00 237 036.98 0.07
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 118.00 32 052.90 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 582.00 276 659.98 0.08
スイス合計 5 807 088.78 1.64
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 997.00 0.01 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.01 0.00
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 3 599.00 57 797.38 0.02
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 8 526.00 19 738.62 0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 759.00 18 312.87 0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 4 806.00 195 027.08 0.06
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 1 638.00 27 475.53 0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 1 680.00 99 535.42 0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 1 486.00 27 978.60 0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 5 893.00 783 626.94 0.22
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 3 767.00 25 382.47 0.01
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 398.00 15 077.25 0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.33 10 710.00 56 668.42 0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 11 875.00 116 331.58 0.03
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 63 340.00 121 625.93 0.03
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 3 467.00 16 420.44 0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 438.00 19 878.72 0.01
GBP BP ORD USD0.25 73 587.00 435 982.93 0.12
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 8 158.00 329 447.93 0.09
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 2 909.00 13 659.85 0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 26 100.00 37 734.14 0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 1 223.00 44 393.23 0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 1 472.00 38 162.91 0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 749.00 39 764.41 0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 6 731.00 150 058.54 0.04
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 529.00 42 801.26 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 8 685.00 393 860.16 0.11
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 15 441.00 258 692.05 0.07
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 19 077.00 64 544.11 0.02
GBP HALMA ORD GBP0.10 1 378.00 35 643.83 0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 1 127.00 11 322.33 0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 580.00 10 457.53 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 76 278.00 463 008.78 0.13
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 3 435.00 86 928.26 0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 6 246.00 45 686.41 0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 685.00 39 132.32 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 680.00 32 756.90 0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 10 120.00 15 191.43 0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 742.00 18 459.40 0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 6 402.00 18 381.80 0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 2 666.00 19 500.48 0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 22 731.00 68 109.00 0.02
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 265 307.00 148 198.28 0.04
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 249.00 122 683.56 0.03
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 9 274.00 21 227.35 0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 18 155.00 28 571.87 0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 1 990.00 36 567.42 0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 13 753.00 166 159.36 0.05
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 20 432.00 63 726.74 0.02
GBP NEXT ORD GBP0.10 474.00 32 966.02 0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 2 106.00 15 615.03 0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 2 469.00 29 262.19 0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 1 332.00 20 177.47 0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 2 682.00 18 806.24 0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 10 375.00 121 010.62 0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 2 712.00 192 103.79 0.05
GBP RELX PLC GBP0.1444 7 413.00 204 106.64 0.06
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 9 534.00 61 470.78 0.02
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 4 256.00 283 074.07 0.08
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 35 423.00 38 354.83 0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 3 683.00 34 939.55 0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 6 129.00 16 247.63 0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 3 635.00 19 151.15 0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 939.00 30 327.08 0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 3 296.00 42 608.12 0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 364.00 25 803.40 0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 270.00 36 028.89 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 4 004.00 81 467.49 0.02
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 2 125.00 29 089.97 0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 9 563.00 70 313.07 0.02
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 8 662.00 132 819.19 0.04
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 14 355.00 17 676.61 0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 28 586.00 77 447.98 0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 566.00 27 932.61 0.01
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 9 108.00 450 193.40 0.13
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 2 694.00 32 852.83 0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 100 960.00 110 422.22 0.03
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 734.00 22 587.28 0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 4 033.00 41 573.90 0.01
イギリス合計 7 218 121.87 2.04
アメリカ合衆国
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 550.00 17 777.53 0.01
アメリカ合衆国合計 17 777.53 0.01
株式合計 61 054 620.50 17.25
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 8 375 000.00 14 214 887.50 4.02
30.06.23
アイルランド合計 14 214 887.50 4.02
投資信託証券合計 14 214 887.50 4.02
コモディティ証券
イギリス
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP 9 634.00 1 413 355.97 0.40
イギリス合計 1 413 355.97 0.40
コモディティ証券合計 1 413 355.97 0.40
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 200.00 6 446.85 0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 403.00 6 284.15 0.00
カナダ合計 12 731.00 0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT 13 900.00 28 301.10 0.01
TRUST
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV 20 625.13 31 156.69 0.01
TRUST
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5 200.00 6 489.09 0.00
シンガポール合計 65 946.88 0.02
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 4 391.00 41 352.85 0.01
イギリス合計 41 352.85 0.01
投資信託、クローズド・エンド型合計 120 030.73 0.03
新株引受権
スイス
CHF CREDIT SUISSE GROUP AG RIGHTS 08.12.22 11 888.00 1 098.02 0.00
スイス合計 1 098.02 0.00
新株引受権合計 1 098.02 0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および 76 803 992.72 21.70
短期金融商品合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 27.01.22-26.01.23 4 200 000.00 4 173 507.32 1.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 24.03.22-23.03.23 3 800 000.00 3 750 080.65 1.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.05.22-18.05.23 4 000 000.00 3 916 410.68 1.10
米ドル合計 11 839 998.65 3.34
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 11 839 998.65 3.34
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および 11 839 998.65 3.34
短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR 2 641.48 284 161.21 0.08
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- 3 493.67 392 269.67 0.11
EUR
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 34 637.45 4 704 458.59 1.33
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG 214 630.73 373 392.36 0.11
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR 3 110.93 330 790.73 0.09
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 2 119 699.00 46 855 946.40 13.24
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC 193 401.00 22 130 799.07 6.25
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 622 741.00 68 825 335.32 19.44
アイルランド合計 143 897 153.35 40.65
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E- 627.37 5 912 105.23 1.67
CAP
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 30 724.48 3 749 615.54 1.06
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION 2 557.11 356 998.05 0.10
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 3 746.00 35 406 480.26 10.00
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC 4 046.00 35 765 062.06 10.10
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 212 794.52 2 708 874.27 0.77
EUR LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B- 2 447.68 273 382.34 0.08
CAPITALISATION
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- 3 948.93 437 787.92 0.12
CAPITALISATION
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F- 24 424.00 2 898 640.32 0.82
ACC
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 13 030.00 4 226 932.00 1.19
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 53 918.00 5 759 520.76 1.63
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F- 5 078.00 8 687 645.52 2.45
ACC
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 2.00 22 755.92 0.01
ルクセンブルグ合計 106 205 800.19 30.00
投資信託、オープン・エンド型合計 250 102 953.54 70.65
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された 250 102 953.54 70.65
UCITS/その他のUCIs合計
投資有価証券合計 338 746 944.91 95.69
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23 1.00 31.25 0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23 1.00 296.88 0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23 -1.00 -460.94 0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23 1.00 375.00 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23 -1.00 554.69 0.00
債券に係る金融先物合計 796.88 0.00
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22 -30.00 -145 489.55 -0.04
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22 -3.00 -17 244.82 0.01
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.22 -7.00 -25 759.17 -0.01
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.12.22 -8.00 -543.90 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.22 454.00 688 155.00 0.19
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22 -17.00 -222 750.00 -0.06
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.12.22 -1.00 -5 489.72 0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.12.22 -3.00 -25 743.16 -0.01
JPY TOPIX INDX FUTURE 08.12.22 -6.00 -25 440.73 -0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 15.12.22 -2.00 -20 425.85 -0.01
指数に係る金融先物合計 199 268.10 0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 200 064.98 0.06
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 22-03.04.23 9 039 613.33 392 242.08 0.11
USD UBS/CMCI COMPOSITE USD INDEX SWAP PAY 0.380% 22-03.04.23
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 392 242.08 0.11
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で 392 242.08 0.11
取引されていない派生商品合計
派生商品合計 592 307.06 0.17
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 7 961 890.41 JPY 1 147 120 667.00 12.1.2023 -306 998.83 -0.09
USD 2 486 864.16 AUD 3 960 000.00 12.1.2023 -170 227.41 -0.05
USD 7 842 394.22 GBP 7 079 292.50 12.1.2023 -601 397.44 -0.17
USD 4 325 065.53 CAD 5 979 000.00 12.1.2023 -88 548.66 -0.03
USD 900 964.91 DKK 6 850 000.00 12.1.2023 -50 894.10 -0.01
USD 97 653.47 NZD 175 000.00 12.1.2023 -11 111.40 0.00
USD 1 442 487.73 SEK 16 230 933.53 12.1.2023 -84 401.96 -0.02
USD 18 154 367.73 EUR 18 551 044.72 12.1.2023 -1 015 568.65 -0.29
USD 1 403 456.02 HKD 11 000 000.00 12.1.2023 -5 280.31 0.00
USD 3 840 598.06 CHF 3 795 346.60 12.1.2023 -165 476.75 -0.05
USD 140 428.37 ILS 500 000.00 12.1.2023 -4 807.65 0.00
USD 186 215.10 NOK 2 000 000.00 12.1.2023 -14 657.42 0.00
USD 421 071.47 SGD 605 000.00 12.1.2023 -20 567.13 -0.01
EUR 500 000.00 USD 496 462.40 12.1.2023 20 218.38 0.01
CAD 370 000.00 USD 270 186.79 12.1.2023 2 942.04 0.00
HKD 3 300 000.00 USD 420 717.78 12.1.2023 1 903.12 0.00
SEK 3 500 000.00 USD 318 749.83 12.1.2023 10 505.04 0.00
USD 10 810 677.40 EUR 10 294 046.00 16.2.2023 147 756.73 0.04
USD 6 485 264.40 JPY 893 720 668.00 16.2.2023 14 052.85 0.00
CHF 47 995 800.00 USD 51 403 051.25 12.1.2023 -742 390.76 -0.21
EUR 51 505 400.00 USD 53 927 853.48 12.1.2023 -704 153.35 -0.20
USD 2 879 481.94 AUD 4 240 000.00 16.2.2023 30 409.99 0.01
SGD 6 840 700.00 USD 5 004 202.30 12.1.2023 -10 620.17 0.00
USD 442 853.00 SGD 605 000.00 16.2.2023 988.99 0.00
USD 967 213.58 DKK 6 850 000.00 16.2.2023 12 717.33 0.00
USD 1 229 999.89 SEK 12 730 933.00 16.2.2023 29 963.54 0.01
USD 201 777.32 NOK 2 000 000.00 16.2.2023 653.27 0.00
USD 147 435.35 ILS 500 000.00 16.2.2023 1 852.48 0.00
USD 984 784.23 HKD 7 700 000.00 16.2.2023 -1 437.07 0.00
USD 108 131.80 NZD 175 000.00 16.2.2023 -684.62 0.00
USD 2 823 870.99 CHF 2 624 347.00 16.2.2023 43 249.35 0.01
USD 4 509 395.29 GBP 3 779 000.00 16.2.2023 -1 757.83 0.00
USD 4 210 449.04 CAD 5 575 000.00 16.2.2023 93 051.44 0.03
GBP 3 322 500.00 USD 3 961 416.75 12.1.2023 1 478.95 0.00
CHF 1 176 600.00 USD 1 255 858.75 12.1.2023 -13 930.64 0.00
EUR 938 600.00 USD 980 407.97 12.1.2023 -10 494.82 0.00
GBP 90 200.00 USD 107 580.56 12.1.2023 5.05 0.00
SGD 188 900.00 USD 137 939.70 12.1.2023 -46.26 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 277 985.57 EUR 267 500.00 12.1.2023 1 561.35 0.00
USD 218 373.92 CHF 206 700.00 12.1.2023 197.36 0.00
GBP 430 000.00 USD 507 752.17 12.1.2023 5 128.24 0.00
GBP 420 000.00 USD 496 364.40 16.2.2023 5 007.47 0.00
USD 257 168.75 EUR 250 000.00 12.1.2023 -1 171.64 0.00
USD 257 819.50 EUR 250 000.00 16.2.2023 -1 138.95 0.00
EUR 1 100 000.00 USD 1 144 615.45 12.1.2023 -7 917.74 0.00
EUR 1 100 000.00 USD 1 147 470.39 16.2.2023 -8 053.22 0.00
USD 1 370 711.90 EUR 1 316 400.00 12.1.2023 10 394.75 0.00
USD 154 024.30 SGD 211 800.00 12.1.2023 -585.71 0.00
先渡為替契約合計 -3 610 282.77 -1.02
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 18 418 099.26 5.20
その他の資産および負債 -128 791.04 -0.04
純資産総額 354 018 277.42 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
2022 年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 2 094.00 40 093.24
0.00
AUD APA GROUP NPV 9 814.00 73 545.56
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 5 098.00 119 596.99
0.01
AUD ASX LTD NPV 1 426.00 67 298.30
0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 17 786.00 45 381.99
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 25 727.00 426 254.66
0.03
AUD BHP GROUP LTD NPV 25 369.00 773 367.47
0.06
GBP BHP GROUP LTD NPV 18 380.00 566 371.20
0.05
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 4 312.00 50 622.19
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 11 660.00 94 563.38
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 14 774.00 1 067 182.78
0.09
AUD COCHLEAR LTD NPV 71 527.95
499.00 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 12 118.00 137 556.45
0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 4 480.00 83 527.13
0.01
AUD CSL NPV 4 149.00 833 881.23
0.07
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 8 203.00 43 948.39
0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 11 532.00 53 829.17
0.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV 14 492.00 188 088.57
0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 13 975.00 178 945.18
0.01
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 20 347.00 61 046.21
0.00
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 1 303.00 25 995.32
0.00
AUD IGO LTD NPV 5 640.00 58 167.46
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 21 953.00 70 275.20
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 6 340.00 32 311.28
0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 3 117.00 373 049.07
0.03
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 31 415.00 61 643.17
0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV 1 494.00 87 466.49
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 48 348.00 72 204.40
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 27 732.00 585 764.68
0.05
AUD NEWCREST MINING NPV 8 251.00 109 464.01
0.01
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 11 132.00 79 024.06
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 3 422.00 33 986.11
0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 14 337.00 75 467.70
0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV 21 076.00 65 774.02
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 7 762.00 32 436.84
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 13 167.00 113 486.89
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 684.00 74 218.86
0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 28 160.02
341.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 1 849.00 18 995.14
0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 3 084.00 226 404.19
0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV 27 763.51 137 589.84
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 54 773.00 108 943.99
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 2 321.00 34 320.57
0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 3 700.00 79 986.29
0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 1 363.00 25 841.40
0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 50 152.00 135 018.91
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 25 569.00 65 069.53
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 10 723.00 85 599.82
0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 48 788.00 130 039.83
0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 24 422.00 75 398.46
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 26 211.00 250 839.61
0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 6 905.00 63 815.04
0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 38 552.00 52 411.10
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 9 631.00 313 270.71
0.03
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 30 287.00 482 131.76
0.04
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 421.00 54 234.17
0.00
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 13 038.00 325 599.45
0.03
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 3 321.00 82 659.06
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 10 198.00 235 416.33
0.02
オーストラリア合計 9 939 108.82
0.81
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 3 379.00 102 983.95
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 196.00 61 770.10
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 50 059.78
565.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 24 564.61
919.00 0.00
オーストリア合計 239 378.44
0.02
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 258.00 49 830.18
0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 7 590.00 438 033.19
0.04
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 39 209.07
280.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 56 959.87
722.00 0.00
EUR KBC GROUP NV NPV 2 207.00 119 848.36
0.01
EUR SA D’IETEREN NV NPV 41 676.94
224.00 0.00
EUR SOFINA NPV 32 177.80
152.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 57 804.80
598.00 0.01
EUR UCB NPV 1 128.00 89 175.76
0.01
EUR UMICORE NPV 1 985.00 69 899.85
0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 1 074.00 27 977.86
0.00
ベルギー合計 1 022 593.68
0.08
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 4 963.00 117 073.64
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 3 781.00 188 952.39
0.02
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 1 063.00 15 125.23
0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 6 100.00 45 715.13
0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 7 101.00 320 977.56
0.03
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 2 659.00 44 267.63
0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV 6 450.00 95 058.64
0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 10 332.00 534 852.67
0.04
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 5 812.00 563 237.12
0.05
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 15 145.00 245 211.15
0.02
CAD BCE INC COM NEW 19 656.97
416.00 0.00
CAD BLACKBERRY LTD NPV 2 029.00 9 758.12
0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A’ 12 211.00 571 233.77
0.05
CAD BRP INC SUB VTG NPV 16 483.38
222.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 2 950.00 63 299.77
0.01
CAD CAMECO CORP COM 3 651.00 88 252.02
0.01
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 8 054.00 654 264.97
0.05
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 9 956.00 589 781.19
0.05
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 5 084.00 647 603.42
0.05
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 56 185.00
500.00 0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 26 051.78
960.00 0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 1 292.00 60 935.66
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 7 776.00 371 621.33
0.03
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 11 936.00 235 515.23
0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 854.00 160 606.15
0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 292 719.01
183.00 0.02
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 2 388.00 145 020.31
0.01
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 1 006.00 14 143.51
0.00
CAD EMERA INC COM 2 384.00 92 092.70
0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 1 622.00 43 825.23
0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 17 493.00 716 778.16
0.06
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 121 827.04
214.00 0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 51 418.46
400.00 0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 3 931.00 156 984.83
0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 615.00 234 071.96
0.02
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 1 400.00 40 274.40
0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 517.00 43 584.24
0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 2 213.00 52 366.33
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 2 580.00 71 593.72
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 49 037.13
876.00 0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM 19 979.95
694.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 1 976.00 111 546.27
0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 521.00 225 799.56
0.02
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’A’ 4 400.00 39 076.49
0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 2 193.00 50 696.04
0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 13 918.00 57 080.53
0.01
CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS 1 400.00 22 791.18
0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 1 431.00 128 142.95
0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 6 846.00 41 812.26
0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 2 436.00 148 833.72
0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 16 701.00 298 491.72
0.03
CAD METRO INC CL A SUB 1 986.00 113 326.67
0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 2 912.00 206 054.55
0.02
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 2 137.48 60 070.66
0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 4 772.00 380 542.10
0.03
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 21 407.39
700.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 43 296.39
828.00 0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 2 000.00 58 272.48
0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 2 026.00 33 011.98
0.00
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 1 300.00 27 482.48
0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 4 657.00 168 699.03
0.01
CAD POWER CORP CDA COM 4 660.00 116 319.54
0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 1 441.00 30 814.04
0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 2 513.00 165 587.00
0.01
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 1 023.00 55 651.14
0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 3 020.00 137 845.84
0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 12 305.00 1 214 253.08
0.10
CAD SAPUTO INC COM 2 424.00 59 719.41
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 4 006.00 108 475.52
0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 10 106.00 411 932.99
0.03
CAD SUN LIFE FINL INC COM 4 975.00 233 906.10
0.02
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 12 452.00 406 249.14
0.03
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 8 446.00 371 307.52
0.03
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 4 091.00 150 459.00
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD TELUS CORPORATION NPV 3 881.00 81 988.52
0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 75 493.10
701.00 0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 1 446.00 168 939.99
0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 61 172.47
588.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 52 862.73
700.00 0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 15 769.00 1 041 379.78
0.09
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 2 719.00 164 198.96
0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 42 764.79
551.00 0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM 76 415.69
615.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 3 571.00 138 288.34
0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 1 125.00 133 893.01
0.01
カナダ合計 15 623 789.05
1.27
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 30 745.00
500.00 0.00
中国合計 30 745.00
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 87 122.94
41.00 0.01
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 54 096.93
26.00 0.00
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 110 195.52
891.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 51 555.27
853.00 0.00
DKK COLOPLAST DKK1 B 1 087.00 125 437.55
0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 5 911.00 104 330.54
0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20 24 004.32
867.00 0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 1 590.00 246 301.76
0.02
DKK GENMAB AS DKK1 252 968.84
559.00 0.02
DKK GN STORE NORD DKK4 1 236.00 28 899.37
0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 14 449.00 1 768 195.80
0.14
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 1 879.00 106 751.61
0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 1 620.00 139 154.45
0.01
DKK PANDORA A/S DKK1 56 969.14
780.00 0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’B’DKK10 19 734.21
92.00 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 2 815.00 64 493.61
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 9 110.00 226 321.77
0.02
デンマーク合計 3 466 533.63
0.28
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 1 102.00 56 461.39
0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 3 786.00 59 311.95
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 2 460.00 51 899.92
0.00
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 3 080.00 150 669.51
0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 3 648.00 185 329.09
0.02
EUR NOKIA OYJ NPV 46 631.00 223 407.32
0.02
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 29 783.00 305 823.30
0.03
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 1 072.00 56 006.04
0.00
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 4 106.00 205 214.64
0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 5 367.00 77 227.69
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 4 589.00 165 235.48
0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 3 371.00 28 593.69
0.00
フィンランド合計 1 565 180.02
0.13
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 724.00 44 768.44
0.00
EUR ADP EUR3 38 832.99
257.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 4 534.00 645 270.82
0.05
EUR AIRBUS EUR1 5 167.00 580 966.01
0.05
EUR ALSTOM EUR7.00 2 714.00 69 470.53
0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 32 115.30
583.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 51 102.35
590.00 0.00
EUR AXA EUR2.29 16 422.00 456 878.81
0.04
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 41 442.53
419.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 9 665.00 531 712.24
0.04
EUR BOLLORE EUR0.16 6 181.00 34 112.47
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 1 714.00 52 168.08
0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 2 308.00 59 458.33
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1 404.00 247 202.49
0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50 5 279.00 89 278.46
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 4 290.00 193 230.35
0.02
EUR COVIVIO EUR3 26 533.87
466.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 11 006.00 108 903.67
0.01
EUR DANONE EUR0.25 5 531.00 285 205.31
0.02
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 32 070.71
206.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 5 754.00 207 864.81
0.02
EUR EDENRED EUR2 2 145.00 115 907.29
0.01
EUR EDF EUR0.5 5 014.00 61 951.98
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 68 384.80
707.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 15 939.00 238 296.31
0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 2 494.00 455 297.02
0.04
EUR EURAZEO NPV 22 862.71
371.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 28 324.38
295.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 4 055.00 66 114.78
0.01
EUR HERMES INTL NPV 436 764.66
275.00 0.04
EUR IPSEN EUR1 33 886.19
307.00 0.00
EUR KERING EUR4 380 913.66
652.00 0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 628.00 36 844.42
0.00
EUR L’OREAL EUR0.20 2 091.00 763 883.74
0.06
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 29 436.21
748.00 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 2 257.00 180 057.33
0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 2 413.00 1 831 855.36
0.15
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 5 847.00 160 894.22
0.01
EUR ORANGE EUR4 16 942.00 170 396.22
0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 800.00 350 194.26
0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 978.00 127 086.82
0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 25 022.62
147.46 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 742.00 62 436.97
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 2 987.00 361 132.79
0.03
EUR SANOFI EUR2 9 852.00 877 262.79
0.07
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 78 561.06
236.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 4 692.00 671 138.88
0.06
EUR SEB SA EUR1 18 041.12
233.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 6 944.00 171 525.85
0.01
EUR SODEXO EUR4 68 925.80
730.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 112 445.81
507.00 0.01
EUR THALES EUR3 116 841.95
929.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 21 576.00 1 339 830.58
0.11
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 23 098.67
844.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 1 117.00 58 242.03
0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 2 053.00 37 521.22
0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 6 124.00 154 991.07
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR VINCI EUR2.50 4 635.00 461 111.97
0.04
EUR VIVENDI SA EUR5.50 6 613.00 58 421.87
0.01
EUR WENDEL EUR4 17 394.86
191.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 2 042.20 94 518.67
0.01
フランス合計 14 196 407.51
1.16
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1 540.00 193 862.91
0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 3 551.00 747 162.28
0.06
EUR BASF SE NPV 7 931.00 396 180.97
0.03
EUR BAYER AG NPV (REGD) 8 483.00 483 717.77
0.04
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 2 853.00 253 543.52
0.02
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 50 890.14
598.00 0.00
EUR BECHTLE AG NPV 26 046.36
736.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 84 876.47
793.00 0.01
EUR BRENNTAG AG 1 384.00 85 473.64
0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 53 856.62
405.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 8 708.00 71 783.34
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 49 600.79
841.00 0.00
EUR COVESTRO AG NPV 1 612.00 63 354.41
0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 4 229.00 136 597.21
0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV 1 555.00 65 597.30
0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 17 842.00 185 951.41
0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 649.00 298 659.35
0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 5 583.00 44 016.54
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 8 531.00 332 296.61
0.03
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 28 173.00 562 935.64
0.05
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 92 981.51
830.00 0.01
EUR E.ON SE NPV 20 276.00 190 483.42
0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 931.00 37 230.06
0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 762.00 53 919.31
0.00
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 3 865.00 105 698.10
0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 1 498.00 59 969.12
0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 102 280.49
547.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1 195.00 64 130.10
0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 1 253.00 30 163.74
0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 62 571.62
954.00 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 529.00 107 747.48
0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 11 168.00 362 452.62
0.03
EUR KNORR BREMSE AG NPV 44 566.88
798.00 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 41 562.34
665.00 0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 7 002.00 464 298.84
0.04
EUR MERCK KGAA NPV 1 111.00 198 816.97
0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 91 409.44
443.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1 222.00 378 979.57
0.03
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 27 589.47
575.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1 321.00 79 352.18
0.01
EUR PUMA SE NPV 38 761.28
773.00 0.00
EUR RATIONAL AG NPV 34 773.85
57.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 73 660.34
368.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 5 542.00 239 665.45
0.02
EUR SAP AG ORD NPV 9 126.00 981 567.36
0.08
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 86 971.24
237.00 0.01
EUR SCOUT24 AG NPV 38 894.95
727.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 6 723.00 908 349.05
0.07
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 4 052.00 65 961.56
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 2 385.00 124 406.53
0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 1 217.00 136 523.51
0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 8 442.00 19 888.00
0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 18 575.83
894.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 611.00 232 061.38
0.02
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 46 365.45
246.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 6 065.00 146 690.99
0.01
EUR ZALANDO SE NPV 1 718.00 52 608.24
0.00
ドイツ合計 10 028 331.55
0.82
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 103 600.00 1 041 906.35
0.09
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 33 000.00 104 637.76
0.01
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 16 700.00 47 925.18
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 16 500.00 98 401.77
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 23 000.00 133 482.80
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 6 500.00 32 726.92
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 16 500.00 119 646.40
0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 20 400.00 46 102.88
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 18 000.00 107 693.29
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 17 000.00 31 318.94
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 7 800.00 120 115.30
0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 19 000.00 62 558.45
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 37 000.00 44 937.54
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 10 300.00 403 792.20
0.03
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 10 200.00 40 902.00
0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 111 300.00 94 680.93
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 1 200.00 57 984.00
0.01
HKD MTR CORP HKD1 17 500.00 84 187.43
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 9 000.00 21 308.05
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 13 500.00 69 441.42
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 38 583.00 47 997.04
0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 15 000.00 32 746.14
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 12 000.00 144 052.27
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 4 000.00 31 285.63
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 8 000.00 17 915.57
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 12 500.00 148 613.16
0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 17 494.00 117 665.11
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 80 603.00 47 191.81
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 17 000.00 78 406.25
0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 14 000.00 26 832.36
0.00
香港合計 3 456 454.95
0.28
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 4 707.00 14 995.27
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 7 443.00 59 838.05
0.00
EUR CRH ORD EUR0.32 6 615.00 258 891.23
0.02
GBP DCC ORD EUR0.25 39 515.06
756.00 0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 7 983.00 276 177.03
0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 1 506.00 218 254.40
0.02
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 3 695.00 72 256.61
0.01
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 1 357.00 126 505.66
0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 338.00 73 622.78
0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 2 118.00 74 648.74
0.01
アイルランド合計 1 214 704.83
0.10
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 5 065.00 84 567.36
0.01
マン島合計 84 567.36
0.01
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 24 495.03
352.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 11 301.00 106 842.48
0.01
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1 16 998.00 31 037.13
0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 13 024.00 115 997.89
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 116 093.42
874.00 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 59 628.00
400.00 0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 28 750.54
167.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 6 936.00 56 448.10
0.01
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 9 466.00 54 952.90
0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 1 568.00 56 761.21
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 100 885.72
538.00 0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 9 500.00 83 315.00
0.01
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1 1 074.00 47 127.38
0.00
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 48 683.62
538.00 0.00
USD ZIM INTEGRATED SHI COM NPV 16 816.00
800.00 0.00
イスラエル合計 947 834.42
0.08
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 1 138.00 31 461.26
0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 9 572.00 166 957.42
0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 4 298.00 44 364.99
0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1 31 109.95
238.00 0.00
EUR ENEL EUR1 70 555.00 372 969.47
0.03
EUR ENI SPA EUR1 21 794.00 321 433.32
0.03
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 1 085.00 236 728.38
0.02
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 5 455.00 86 722.48
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 2 686.00 26 268.05
0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 143 367.00 313 245.03
0.03
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 5 880.00 55 784.71
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 1 823.00 92 069.40
0.01
EUR NEXI SPA NPV 4 415.00 38 203.78
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 3 981.00 38 473.56
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 2 178.00 74 902.10
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 1 014.00 42 430.81
0.00
EUR SNAM EUR1 16 860.00 84 507.99
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 101 335.00 21 514.83
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 12 033.00 90 569.28
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 18 005.00 241 449.96
0.02
イタリア合計 2 411 166.77
0.20
日本
JPY アドバンテスト 1 800.00 117 772.68
0.01
JPY イオン 5 400.00 109 246.09
0.01
JPY AGC 2 000.00 65 930.91
0.01
JPY アイシン 1 400.00 37 774.11
0.00
JPY 味の素 4 200.00 130 478.72
0.01
JPY ANAホールディングス 1 200.00 25 321.77
0.00
JPY アサヒグループホールディングス 3 900.00 122 919.59
0.01
JPY 朝日インテック 1 800.00 31 139.46
0.00
JPY 旭化成 10 100.00 73 755.91
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY アステラス製薬 15 700.00 239 426.69
0.02
JPY アズビル 1 000.00 29 919.74
0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 1 700.00 110 194.21
0.01
JPY ブリヂストン 4 900.00 181 441.16
0.02
JPY ブラザー工業 2 000.00 31 732.84
0.00
JPY キヤノン 8 600.00 197 959.01
0.02
JPY カプコン 1 600.00 47 871.58
0.00
JPY 東海旅客鉄道 1 300.00 154 930.49
0.01
JPY 千葉銀行 5 300.00 31 676.94
0.00
JPY 中部電力 6 100.00 56 305.00
0.01
JPY 中外製薬 6 200.00 161 020.50
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 10 400.00 35 551.10
0.00
JPY サイバーエージェント 3 600.00 31 707.04
0.00
JPY 大日本印刷 1 900.00 38 683.53
0.00
JPY 第一生命ホールディングス 8 400.00 153 113.09
0.01
JPY ダイフク 45 406.34
900.00 0.00
JPY 第一三共 15 200.00 492 142.75
0.04
JPY ダイキン工業 2 200.00 353 239.21
0.03
JPY 大東建託 54 894.65
500.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 5 000.00 113 193.35
0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 33 055.04
15.00 0.00
JPY 大和証券グループ 11 300.00 49 236.06
0.00
JPY デンソー 3 700.00 199 238.93
0.02
JPY 電通グループ 2 100.00 66 217.57
0.01
JPY ディスコ 87 286.80
300.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 2 600.00 145 539.63
0.01
JPY エーザイ 2 200.00 147 129.14
0.01
JPY ENEOSホールディングス 28 800.00 96 178.87
0.01
JPY ファナック 1 600.00 233 510.10
0.02
JPY ファーストリテイリング 289 558.55
500.00 0.02
JPY 富士電機 1 200.00 48 330.23
0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 3 000.00 157 266.73
0.01
JPY 富士通 1 700.00 224 957.00
0.02
JPY GLP投資法人 43 041.42
39.00 0.00
JPY GMOペイメントゲートウェイ 34 857.39
400.00 0.00
JPY 博報堂DYホールディングス 2 400.00 22 892.36
0.00
JPY 浜松ホトニクス 1 400.00 71 836.03
0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 2 200.00 67 636.52
0.01
JPY 光通信 13 738.00
100.00 0.00
JPY ヒロセ電機 28 694.28
220.00 0.00
JPY 日立建機 20 703.74
900.00 0.00
JPY 日立製作所 8 400.00 439 383.69
0.04
JPY 本田技研工業 14 100.00 339 111.37
0.03
JPY ホシザキ 1 200.00 39 859.54
0.00
JPY HOYA 3 200.00 322 430.84
0.03
JPY ヒューリック 3 300.00 27 267.45
0.00
JPY イビデン 1 300.00 51 332.95
0.00
JPY 出光興産 2 058.00 47 785.01
0.00
JPY 飯田グループホールディングス 1 500.00 23 573.89
0.00
JPY INPEX 9 100.00 99 973.48
0.01
JPY いすゞ自動車 5 000.00 64 282.64
0.01
JPY 伊藤園 18 883.47
500.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 10 200.00 313 368.21
0.03
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 21 606.71
900.00 0.00
JPY 日本航空 1 000.00 19 585.78
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 日本取引所グループ 4 000.00 56 628.92
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 52 864.41
67.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 2 200.00 16 570.16
0.00
JPY 日本郵政 22 200.00 171 503.51
0.01
JPY かんぽ生命保険 1 500.00 24 584.35
0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 52 372.08
12.00 0.00
JPY 日本たばこ産業 10 000.00 201 770.10
0.02
JPY JFEホールディングス 5 000.00 54 679.66
0.01
JPY JSR 1 400.00 28 824.71
0.00
JPY 鹿島建設 3 700.00 41 099.33
0.00
JPY カカクコム 1 000.00 17 400.03
0.00
JPY 関西電力 5 900.00 49 300.56
0.00
JPY 花王 4 000.00 156 542.93
0.01
JPY KDDI 13 900.00 409 509.10
0.03
JPY 京王電鉄 33 022.79
900.00 0.00
JPY 京成電鉄 1 100.00 30 862.12
0.00
JPY キーエンス 1 700.00 696 130.14
0.06
JPY キッコーマン 1 300.00 71 922.03
0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 1 600.00 56 184.61
0.01
JPY キリンホールディングス 6 700.00 103 952.27
0.01
JPY 小林製薬 30 457.22
500.00 0.00
JPY 神戸物産 1 600.00 40 991.83
0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 1 040.00 17 701.02
0.00
JPY 小糸製作所 1 800.00 27 927.48
0.00
JPY 小松製作所 7 800.00 177 699.58
0.02
JPY コナミホールディングス 36 978.64
800.00 0.00
JPY コーセー 31 152.36
300.00 0.00
JPY クボタ 8 600.00 125 111.08
0.01
JPY 栗田工業 39 343.56
900.00 0.00
JPY 京セラ 2 700.00 135 077.40
0.01
JPY 協和キリン 2 600.00 59 158.66
0.01
JPY レーザーテック 126 089.29
700.00 0.01
JPY LIXIL 2 300.00 34 762.08
0.00
JPY エムスリー 3 700.00 111 498.50
0.01
JPY マキタ 1 400.00 31 403.18
0.00
JPY 丸紅 13 100.00 145 326.07
0.01
JPY マツダ 6 000.00 46 911.28
0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 25 634.23
700.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 1 100.00 52 028.09
0.00
JPY ミネベアミツミ 2 600.00 41 793.03
0.00
JPY ミスミグループ本社 2 800.00 67 220.87
0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 12 100.00 63 231.47
0.01
JPY 三菱商事 10 900.00 359 714.06
0.03
JPY 三菱電機 16 300.00 160 909.06
0.01
JPY 三菱地所 10 500.00 145 979.65
0.01
JPY 三菱HCキャピタル 5 200.00 24 371.51
0.00
JPY 三菱重工業 2 700.00 105 589.08
0.01
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 103 400.00 559 533.75
0.05
JPY 三井物産 12 500.00 356 797.33
0.03
JPY 三井化学 1 300.00 28 880.61
0.00
JPY 三井不動産 7 600.00 151 221.16
0.01
JPY 商船三井 3 000.00 72 344.85
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 20 730.00 255 076.75
0.02
JPY MonotaRO 2 000.00 33 481.44
0.00
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3 600.00 105 776.12
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 村田製作所 4 900.00 262 101.19
0.02
JPY 日本電気 2 100.00 73 065.07
0.01
JPY ネクソン 4 200.00 87 106.21
0.01
JPY 日本碍子 2 700.00 35 041.57
0.00
JPY 日本電産 3 800.00 232 400.75
0.02
JPY 日本M&Aセンター 3 200.00 42 195.79
0.00
JPY 任天堂 9 500.00 401 268.45
0.03
JPY 日本ビルファンド投資法人 68 797.48
15.00 0.01
JPY NIPPON EXPRESSホールディングス 40 583.35
700.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 7 600.00 61 000.43
0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 45 954.57
19.00 0.00
JPY 日本酸素ホールディングス 1 900.00 30 949.55
0.00
JPY 日本新薬 23 190.48
400.00 0.00
JPY 日本製鉄 6 800.00 106 843.92
0.01
JPY 日本電信電話 10 200.00 279 231.76
0.02
JPY 日本郵船 4 500.00 97 939.66
0.01
JPY 日産化学 1 200.00 57 961.87
0.01
JPY 日産自動車 19 400.00 68 290.67
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 10 416.37
900.00 0.00
JPY 日清食品ホールディングス 37 551.96
500.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 78 081.55
700.00 0.01
JPY 日東電工 1 500.00 92 554.11
0.01
JPY 野村ホールディングス 23 000.00 82 529.02
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 39 558.55
32.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス 1 400.00 33 309.45
0.00
JPY 野村総合研究所 3 200.00 68 705.75
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 5 600.00 84 357.17
0.01
JPY 大林組 5 500.00 40 361.19
0.00
JPY オービック 93 306.58
600.00 0.01
JPY 小田急電鉄 2 600.00 33 576.04
0.00
JPY 王子ホールディングス 9 000.00 34 054.75
0.00
JPY オリンパス 10 600.00 213 154.65
0.02
JPY オムロン 1 500.00 75 720.22
0.01
JPY 小野薬品工業 3 000.00 75 591.23
0.01
JPY オープンハウス 24 853.09
600.00 0.00
JPY 日本オラクル 17 263.87
300.00 0.00
JPY オリエンタルランド 1 700.00 240 246.52
0.02
JPY オリックス 10 200.00 161 581.63
0.01
JPY 大阪瓦斯 2 700.00 41 059.19
0.00
JPY 大塚商会 1 000.00 32 750.47
0.00
JPY 大塚ホールディングス 3 200.00 107 553.39
0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3 600.00 61 504.94
0.01
JPY パナソニック 18 800.00 171 643.97
0.01
JPY パーソルホールディングス 1 500.00 33 861.26
0.00
JPY 楽天グループ 7 500.00 35 097.46
0.00
JPY リクルートホールディングス 12 500.00 387 792.03
0.03
JPY ルネサスエレクトロニクス 9 800.00 92 423.68
0.01
JPY りそなホールディングス 16 500.00 78 148.56
0.01
JPY リコー 5 300.00 41 248.39
0.00
JPY ローム 54 428.84
700.00 0.01
JPY SBIホールディングス 1 900.00 35 647.13
0.00
JPY SCSK 1 500.00 23 670.63
0.00
JPY セコム 1 800.00 109 452.49
0.01
JPY セイコーエプソン 2 800.00 43 181.88
0.00
JPY 積水化学工業 3 100.00 42 809.95
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 積水ハウス 5 200.00 95 660.03
0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス 6 400.00 255 880.75
0.02
JPY SGホールディングス 2 300.00 35 108.21
0.00
JPY シャープ 2 500.00 17 432.28
0.00
JPY 島津製作所 2 200.00 65 902.25
0.01
JPY シマノ 100 530.31
600.00 0.01
JPY 清水建設 5 900.00 31 203.96
0.00
JPY 信越化学工業 3 200.00 402 923.89
0.03
JPY 塩野義製薬 2 200.00 109 574.32
0.01
JPY 資生堂 3 300.00 137 141.32
0.01
JPY しずおかフィナンシャルグループ 4 200.00 30 249.39
0.00
JPY SMC 221 298.55
500.00 0.02
JPY ソフトバンク 24 500.00 262 926.40
0.02
JPY ソフトバンクグループ 10 400.00 443 606.13
0.04
JPY SOMPOホールディングス 2 600.00 112 895.23
0.01
JPY ソニーグループ 10 900.00 879 170.85
0.07
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 1 000.00 44 360.04
0.00
JPY SUBARU 5 700.00 96 055.25
0.01
JPY SUMCO 2 400.00 34 794.33
0.00
JPY 住友化学 14 600.00 52 105.49
0.00
JPY 住友商事 9 400.00 151 367.35
0.01
JPY 住友電気工業 5 800.00 66 525.01
0.01
JPY 住友金属鉱山 2 000.00 66 575.89
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 11 300.00 378 421.24
0.03
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 2 800.00 88 430.56
0.01
JPY 住友不動産 2 700.00 71 901.96
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 1 300.00 43 460.66
0.00
JPY スズキ 3 100.00 109 146.48
0.01
JPY シスメックス 1 400.00 83 454.21
0.01
JPY T&Dホールディングス 5 100.00 60 963.16
0.01
JPY 大成建設 1 700.00 50 741.72
0.00
JPY 武田薬品工業 13 349.00 387 440.52
0.03
JPY TDK 3 200.00 111 910.56
0.01
JPY テルモ 5 500.00 159 355.74
0.01
JPY TIS 1 900.00 52 966.89
0.01
JPY 東武鉄道 1 700.00 40 325.35
0.00
JPY 東宝 34 119.25
900.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 15 900.00 322 124.84
0.03
JPY 東京電力ホールディングス 13 200.00 47 203.67
0.00
JPY 東京エレクトロン 1 300.00 420 073.10
0.04
JPY 東京瓦斯 3 700.00 66 978.64
0.01
JPY 東急 4 700.00 58 909.99
0.01
JPY 凸版印刷 2 600.00 39 724.81
0.00
JPY 東レ 11 400.00 60 341.41
0.01
JPY 東芝 3 600.00 120 997.56
0.01
JPY 東ソー 2 000.00 23 262.15
0.00
JPY TOTO 1 300.00 44 205.96
0.00
JPY 豊田自動織機 1 500.00 83 954.42
0.01
JPY トヨタ自動車 92 100.00 1 326 981.87
0.11
JPY 豊田通商 2 200.00 82 456.64
0.01
JPY トレンドマイクロ 1 300.00 63 444.17
0.01
JPY ユニ・チャーム 3 400.00 123 851.23
0.01
JPY ユー・エス・エス 1 700.00 27 971.91
0.00
JPY ウエルシアホールディングス 1 100.00 23 806.79
0.00
JPY 西日本旅客鉄道 1 800.00 75 281.64
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY ヤクルト本社 1 200.00 75 247.24
0.01
JPY ヤマハ 1 400.00 54 278.34
0.01
JPY ヤマハ発動機 2 600.00 63 630.50
0.01
JPY ヤマトホールディングス 2 500.00 41 081.41
0.00
JPY 安川電機 2 400.00 76 451.20
0.01
JPY 横河電機 2 500.00 45 972.48
0.00
JPY Zホールディングス 24 700.00 66 113.30
0.01
JPY ZOZO 22 581.34
920.00 0.00
日本合計 27 122 816.85
2.21
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 4 533.00 120 465.68
0.01
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 10 621.00 25 097.92
0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 1 161.00 79 400.04
0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 4 020.00 69 186.61
0.00
ルクセンブルグ合計 294 150.25
0.02
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 17 600.00 47 351.23
0.00
マカオ合計 47 351.23
0.00
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 3 756.00 47 317.22
0.00
EUR ADYEN NV EUR0.01 280 339.51
186.00 0.02
EUR AEGON NV EUR0.12 15 537.00 74 613.14
0.01
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 1 306.00 80 188.40
0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 576.00 110 702.53
0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 189 537.97
472.00 0.01
EUR ASM INTL NV EUR0.04 114 672.12
430.00 0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 512.00 2 029 010.99
0.17
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 8 760.00 137 731.34
0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 48 607.98
649.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 70 039.35
906.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 72 702.56
980.00 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 2 241.00 203 701.30
0.02
EUR IMCD NV EUR0.16 72 262.90
504.00 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 34 093.00 406 853.71
0.03
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 25 153.92
827.00 0.00
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 1 699.00 37 769.01
0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 30 058.00 91 052.61
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 9 223.00 264 144.09
0.02
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 501.00 189 015.22
0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 7 427.00 108 529.21
0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 2 314.00 96 781.62
0.01
EUR OCI N.V. EUR0.02 26 615.90
637.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 7 188.00 462 496.25
0.04
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 855.00 90 381.24
0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 1 002.00 56 744.01
0.00
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 63 766.00 1 855 947.43
0.15
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 5 842.00 216 878.59
0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 6 231.00 144 354.36
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 2 267.00 245 559.58
0.02
オランダ合計 7 849 704.06
0.64
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 11 779.00 58 820.13
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 4 663.00 68 350.07
0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 5 494.00 18 767.78
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 11 071.00 33 658.99
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 21 585.00 69 043.18
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 1 052.00 49 767.60
0.00
ニュージーランド合計 298 407.75
0.03
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’B’NOK0.2 2 223.00 17 222.36
0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 2 815.00 96 466.86
0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 8 332.00 159 183.85
0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 8 441.00 320 924.18
0.03
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 887.00 35 805.34
0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 32 648.39
805.00 0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50 3 003.00 46 274.60
0.00
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 11 992.00 87 289.77
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 6 723.00 47 170.19
0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25 15 959.76
461.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 5 823.00 55 653.75
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 1 431.00 64 581.32
0.01
ノルウェー合計 979 180.37
0.08
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 21 805.00 101 458.42
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 5 122.00 62 152.53
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 2 729.00 59 570.19
0.00
ポルトガル合計 223 181.14
0.02
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 25 900.00 69 366.56
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 700.00 16 334.38
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 15 200.00 390 343.72
0.03
SGD GENTING SINGAPORE LTD 61 800.00 39 687.66
0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 10 300.00 31 106.00
0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 6 613.88
300.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 11 000.00 60 526.89
0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 23 747.00 27 900.95
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 27 887.00 253 166.66
0.02
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 3 000.00 175 110.00
0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 13 700.00 54 987.96
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 7 400.00 48 872.51
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 21 600.00 54 066.99
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 79 000.00 156 812.38
0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 2 300.00 11 178.57
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 9 600.00 218 579.87
0.02
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 1 800.00 22 724.95
0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 24 600.00 73 604.32
0.01
シンガポール合計 1 710 984.25
0.14
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 34 354.89
179.00 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 2 296.00 63 971.91
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 81 759.56
644.00 0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 3 869.00 204 205.27
0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 149 028.00 437 399.76
0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 57 704.00 333 436.55
0.03
EUR CAIXABANK SA EUR1 37 807.00 138 661.45
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 4 835.00 162 294.46
0.01
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 7 991.42
205.00 0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 2 760.00 62 662.44
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 2 423.00 42 986.13
0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 3 076.00 56 059.50
0.00
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 4 021.00 105 989.70
0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 2 935.00 30 688.65
0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 52 668.00 584 595.15
0.05
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 9 512.00 243 479.61
0.02
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 1 074.00 29 614.51
0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 3 592.00 62 116.35
0.00
EUR REPSOL SA EUR1 12 433.00 189 464.25
0.02
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 2 036.00 37 797.50
0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1 44 821.00 165 447.55
0.01
スペイン合計 3 074 976.61
0.25
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 2 630.00 73 421.39
0.01
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 9 053.00 202 304.05
0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 23 368.00 283 033.34
0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 13 522.00 148 308.59
0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 2 324.00 84 536.43
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 810.00 25 208.76
0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 4 340.00 18 072.14
0.00
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 5 696.00 106 775.30
0.01
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 3 124.00 50 886.06
0.01
SEK EQT AB NPV 2 965.00 65 395.83
0.01
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 25 087.00 153 197.31
0.01
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 5 348.00 128 185.90
0.01
SEK EVOLUTION AB NPV 1 580.00 158 091.86
0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 672.00 15 863.86
0.00
SEK GETINGE AB SER ’B’NPV 1 678.00 38 048.39
0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 6 107.00 66 809.45
0.01
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 17 141.00 189 914.40
0.02
SEK HOLMEN AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 30 477.35
756.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 2 989.00 22 687.00
0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 1 298.00 32 389.75
0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’A’NPV 19 250.92
766.00 0.00
SEK INDUTRADE AB NPV 2 426.00 50 754.95
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 4 438.00 83 214.06
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 15 802.00 285 994.30
0.02
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 959.00 29 273.49
0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’B’NPV (POST SPLIT) 18 946.24
987.00 0.00
SEK LIFCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 104.00 35 415.89
0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 24 670.08
581.00 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 13 720.00 126 060.65
0.01
SEK SAGAX AB NPV B 2 116.00 45 777.42
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 9 129.00 163 510.10
0.01
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 3 964.00 31 737.87
0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 13 673.00 153 542.05
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 2 524.00 39 870.20
0.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK SKF AB SER ’B’NPV 3 629.00 58 992.77
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’B’NPV 5 160.00 68 275.47
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 12 796.00 126 774.45
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 7 940.00 125 982.11
0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 1 662.00 35 394.53
0.00
SEK TELE2 AB SHS 5 137.00 44 713.55
0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV 26 173.00 70 244.31
0.01
SEK VOLVO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 1 680.00 31 476.96
0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 13 839.00 249 143.01
0.02
SEK VOLVO CAR AB SER ’B’NPV (WI) 5 632.00 27 241.56
0.00
スウェーデン合計 3 839 864.10
0.31
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 14 313.00 441 070.25
0.04
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 1 195.00 39 948.31
0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 4 252.00 285 891.49
0.02
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 31 432.69
330.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 58 099.92
389.00 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 58 532.67
29.00 0.01
CHF BKW AG CHF2.5 8 728.84
68.00 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 7 983.94
86.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 1 803.00 28 764.73
0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 840.00 44 153.81
0.00
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 24 357.00 72 144.27
0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 34 901.08
51.00 0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 132 715.19
283.00 0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10 259 194.96
78.00 0.02
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 84 907.00 569 787.24
0.05
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 4 679.00 239 462.65
0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1 802.00 101 831.20
0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 117 329.20
489.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 101 705.59
1.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 114 531.62
11.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 1 454.00 85 248.43
0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 341 635.06
664.00 0.03
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 24 069.00 2 838 007.31
0.23
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 18 718.00 1 643 411.91
0.13
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 191 262.14
197.00 0.02
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 4 506.00 586 690.42
0.05
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 103 660.35
261.00 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 6 089.00 1 967 141.64
0.16
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 40 395.07
228.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 55 966.57
301.00 0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 120 073.47
52.00 0.01
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 2 764.00 60 052.27
0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 1 287.00 320 145.89
0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 113 030.70
445.00 0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 1 069.00 120 728.84
0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 29 008.58
612.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 76 559.01
292.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 135 304.33
257.00 0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 57 675.15
700.00 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 2 622.00 231 776.27
0.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 110 414.48
207.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 26 950.41
450.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 29 931.00 541 129.87
0.04
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 79 045.71
291.00 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1 335.00 634 606.66
0.05
スイス合計 13 258 130.19
1.08
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 3 082.00
0.04 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.04 0.00
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 9 110.00 146 300.10
0.01
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 13 422.00 31 073.40
0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 556.00 37 542.60
0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 10 933.00 443 660.24
0.04
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 3 397.00 56 980.69
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 3 792.00 224 665.67
0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 2 949.00 55 524.15
0.00
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 13 440.00 1 787 196.02
0.15
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 9 277.00 62 509.47
0.01
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 1 022.00 38 715.94
0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.33 25 907.00 137 078.31
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 27 362.00 268 047.55
0.02
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 145 381.00 279 161.63
0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 7 188.00 34 043.88
0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 1 060.00 48 108.31
0.00
GBP BP ORD USD0.25 168 165.00 996 331.81
0.08
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 18 632.00 752 423.86
0.06
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 6 967.00 32 715.07
0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 60 035.00 86 795.76
0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 2 857.00 103 705.19
0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 3 407.00 88 329.52
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 773.00 94 128.57
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 15 446.00 344 347.69
0.03
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 1 178.00 95 311.68
0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 19 804.00 898 100.94
0.07
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 35 155.00 588 972.15
0.05
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 43 642.00 147 656.02
0.01
GBP HALMA ORD GBP0.10 3 800.00 98 292.12
0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 2 813.00 28 260.62
0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 1 304.00 23 511.41
0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 174 465.00 1 059 005.57
0.09
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 7 819.00 197 872.50
0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 12 410.00 90 773.04
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 1 573.00 89 861.52
0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 1 350.00 65 032.07
0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 23 288.00 34 958.30
0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 737.00 43 212.91
0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 16 569.00 47 573.91
0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 5 308.00 38 825.41
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 56 222.00 168 458.22
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 608 593.00 339 954.97
0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2 850.00 279 942.48
0.02
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 25 327.00 57 971.21
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 34 629.00 54 498.23
0.00
GBP MONDI ORD EUR0.20 4 421.00 81 238.47
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 31 750.00 383 593.36
0.03
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 46 692.00 145 630.81
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 1 138.00 79 146.26
0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 5 449.00 40 401.84
0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 6 076.00 72 011.76
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 2 624.00 39 749.00
0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 7 190.00 50 416.42
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 23 781.00 277 373.84
0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 6 203.00 439 387.84
0.04
GBP RELX PLC GBP0.1444 16 849.00 463 913.76
0.04
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 21 549.00 138 937.88
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 9 681.00 643 900.40
0.05
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 68 975.00 74 683.80
0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 8 313.00 78 863.02
0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 16 772.00 44 461.62
0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 6 888.00 36 289.71
0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 2 097.00 67 727.25
0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 8 814.00 113 940.51
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 3 130.00 59 211.61
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 83 266.78
624.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 9 196.00 187 106.66
0.02
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 4 540.00 62 149.86
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 21 874.00 160 831.14
0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 18 984.00 291 092.07
0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 24 350.00 29 984.36
0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 64 283.00 174 161.78
0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 4 475.00 220 845.26
0.02
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 17 776.00 878 638.32
0.07
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 5 382.00 65 632.50
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 229 396.00 250 895.58
0.02
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 1 977.00 60 837.94
0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 10 175.00 104 888.28
0.01
イギリス合計 16 498 640.40
1.35
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 1 223.00 8 506.96
0.00
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 1 300.00 42 019.62
0.00
アメリカ合衆国合計 50 526.58
0.00
株式合計 139 474 709.85
11.37
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
51 400 000.00 87 241 220.00
30.06.23 7.12
アイルランド合計 87 241 220.00
7.12
投資信託証券合計 87 241 220.00
7.12
コモディティ証券
イギリス
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP 5 115.00 750 396.08
0.06
イギリス合計 750 396.08
0.06
コモディティ証券合計 750 396.08
0.06
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 22 563.99
700.00 0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 255.00 19 569.74
0.00
カナダ合計 42 133.73
0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT
38 600.00 78 591.55
TRUST 0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV
56 635.10 85 554.00
TRUST 0.01
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 100.00 23 834.93
0.00
シンガポール合計 187 980.48
0.02
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 9 432.00 88 827.16
0.01
イギリス合計 88 827.16
0.01
投資信託、クローズド・エンド型合計 318 941.37
0.03
新株引受権
スイス
CHF CREDIT SUISSE GROUP AG RIGHTS 08.12.22 24 357.00 2 249.72
0.00
スイス合計 2 249.72
0.00
新株引受権合計 2 249.72
0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商
227 787 517.02
品合計 18.58
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 27.01.22-26.01.23 7 200 000.00 7 154 583.98
0.58
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.05.22-18.05.23 10 100 000.00 9 888 936.97
0.81
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23 7 100 000.00 6 931 751.73
0.57
米ドル合計 23 975 272.68
1.96
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 23 975 272.68
1.96
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商
23 975 272.68
品合計 1.96
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR 14 498.89 1 559 738.57
0.13
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI-
20 462.35 2 297 518.09
EUR 0.19
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 161 086.63 21 878 786.22
1.79
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG 1 201 515.74 2 090 272.90
0.17
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 541 792.00 59 881 560.80
4.88
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR 16 283.16 1 731 417.00
0.14
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 1 776 709.00 39 274 152.45
3.20
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC 1 141 623.00 130 635 463.24
10.66
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 875 616.00 96 773 080.32
7.89
アイルランド合計 356 121 989.59
29.05
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-
3 588.33 33 815 038.34
CAP 2.76
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 142 523.70 17 393 592.35
1.42
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION 15 338.57 2 141 421.91
0.17
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 6 460.50 61 063 418.51
4.98
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC 13 966.00 123 453 993.26
10.07
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 982 592.33 12 508 400.39
1.02
EUR LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-
15 411.34 1 721 296.70
CAPITALISATION 0.14
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED-
23 234.36 2 575 817.27
CAPITALISATION 0.21
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-
87 316 286.14
ACC 828.09 7.12
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-
252 900.00 30 014 172.00
ACC 2.45
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 134 923.00 43 769 021.20
3.57
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 381 504.00 40 752 257.28
3.32
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-
36 160.00 61 863 974.40
ACC 5.05
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-
3 425 444.00 47 606 820.71
ACC 3.88
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 22 755.92
2.00 0.00
ルクセンブルグ合計 566 018 266.38
46.16
投資信託、オープン・エンド型合計 922 140 255.97
75.21
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
922 140 255.97
UCITS/その他のUCIs合計 75.21
投資有価証券合計 1 173 903 045.67
95.75
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23
-1.00 -39.06 0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23
-1.00 -304.69 0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23
1.00 453.13 0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23
1.00 375.00 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23
-1.00 554.69 0.00
債券に係る金融先物合計 1 039.07
0.00
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22 -298 927.99
-61.00 -0.02
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22 -49 603.78
-8.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.22 -52 268.60
-14.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.12.22
-13.00 -883.83 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.22 1 044.00 1 752 265.00
0.14
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22 -977 012.50
-85.00 -0.09
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.12.22 -16 469.16
-3.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.12.22 -51 869.88
-6.00 0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 08.12.22 -50 738.14
-12.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 15.12.22 -61 495.20
-6.00 -0.02
指数に係る金融先物合計 192 995.92
0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 194 034.99
0.01
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 22-03.04.23 47 158 585.27 2 046 280.17
0.17
USD UBS/CMCI COMPOSITE USD INDEX SWAP PAY 0.380% 22-03.04.23
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 2 046 280.17
0.17
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
2 046 280.17
取引されていない派生商品合計 0.17
派生商品合計 2 240 315.16
0.18
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 7 593 716.91 AUD 12 090 000.00 12.1.2023 -518 464.16 -0.04
USD 21 618 595.15 JPY 3 114 729 795.00 12.1.2023 -833 581.35 -0.07
USD 20 060 677.67 GBP 18 108 679.70 12.1.2023 -1 538 361.88 -0.13
USD 10 098 924.32 CAD 13 962 782.87 12.1.2023 -208 206.73 -0.02
USD 2 499 026.76 DKK 19 000 000.00 12.1.2023 -141 166.12 -0.01
USD 2 931 566.12 HKD 22 977 013.14 12.1.2023 -11 029.61 0.00
USD 379 156.59 ILS 1 350 000.00 12.1.2023 -12 980.66 0.00
USD 1 183 176.04 SGD 1 700 000.00 12.1.2023 -57 791.93 0.00
USD 306 910.89 NZD 550 000.00 12.1.2023 -34 921.55 0.00
USD 3 519 436.71 SEK 39 600 852.13 12.1.2023 -205 927.12 -0.02
USD 63 667 538.90 EUR 65 058 688.84 12.1.2023 -3 561 608.84 -0.29
USD 558 645.29 NOK 6 000 000.00 12.1.2023 -43 972.27 0.00
USD 10 547 177.18 CHF 10 406 161.42 12.1.2023 -436 763.30 -0.04
USD 414 559.69 HKD 3 250 000.00 12.1.2023 -1 657.86 0.00
AUD 1 500 000.00 USD 962 068.50 12.1.2023 44 405.58 0.00
JPY 220 000 000.00 USD 1 515 521.00 12.1.2023 70 324.05 0.01
AUD 1 100 000.00 USD 715 651.20 12.1.2023 22 429.79 0.00
GBP 1 700 000.00 USD 1 962 311.70 12.1.2023 65 355.02 0.00
HKD 9 400 000.00 USD 1 198 420.13 12.1.2023 5 409.09 0.00
CAD 1 400 000.00 USD 1 027 360.59 12.1.2023 6 099.83 0.00
JPY 165 000 000.00 USD 1 120 640.78 12.1.2023 68 743.01 0.01
EUR 1 500 000.00 USD 1 491 571.50 12.1.2023 58 470.83 0.00
EUR 2 000 000.00 USD 2 062 266.60 12.1.2023 4 456.51 0.00
USD 415 678.44 HKD 3 250 000.00 16.2.2023 -583.80 0.00
USD 415 563.09 HKD 3 250 000.00 12.1.2023 -654.46 0.00
USD 6 253 562.00 AUD 9 200 000.00 16.2.2023 71 613.44 0.01
AUD 51 381 300.00 USD 34 887 013.80 12.1.2023 -411 049.42 -0.03
USD 7 780 710.09 GBP 6 515 000.00 16.2.2023 3 477.34 0.00
USD 30 668 861.03 EUR 29 203 227.00 16.2.2023 419 171.77 0.03
USD 9 312 453.71 CAD 12 321 531.00 16.2.2023 212 428.20 0.02
CHF 179 861 800.00 USD 192 630 299.40 12.1.2023 -2 782 071.34 -0.23
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 12 202 754.15 JPY 1 681 635 924.00 16.2.2023 26 442.01 0.00
EUR 162 564 600.00 USD 170 210 500.83 12.1.2023 -2 222 493.31 -0.18
CAD 32 582 000.00 USD 24 594 353.94 12.1.2023 -542 777.19 -0.04
SGD 48 475 100.00 USD 35 452 818.78 12.1.2023 -66 909.02 -0.01
USD 1 244 380.34 SGD 1 700 000.00 16.2.2023 2 778.98 0.00
USD 2 682 782.19 DKK 19 000 000.00 16.2.2023 35 274.34 0.00
USD 1 525 394.06 HKD 11 927 013.00 16.2.2023 -2 225.97 0.00
USD 398 075.44 ILS 1 350 000.00 16.2.2023 5 001.68 0.00
SEK 29 187 700.00 USD 2 813 767.24 12.1.2023 -67 997.99 -0.01
USD 3 826 038.88 SEK 39 600 853.00 16.2.2023 93 204.60 0.01
USD 605 331.95 NOK 6 000 000.00 16.2.2023 1 959.81 0.00
USD 4 287 971.79 CHF 3 985 000.00 16.2.2023 65 672.97 0.01
USD 339 842.80 NZD 550 000.00 16.2.2023 -2 151.65 0.00
GBP 27 333 400.00 USD 32 623 273.90 12.1.2023 -21 494.13 0.00
USD 623 444.32 CHF 584 100.00 12.1.2023 6 913.46 0.00
AUD 1 267 100.00 USD 844 341.46 12.1.2023 5 860.74 0.00
CAD 714 800.00 USD 535 539.02 12.1.2023 -7 883.66 0.00
USD 509 141.35 EUR 490 900.00 12.1.2023 1 864.16 0.00
USD 98 417.37 SGD 135 200.00 12.1.2023 -276.08 0.00
SEK 9 000 000.00 USD 843 711.85 12.1.2023 2 943.53 0.00
SEK 9 000 000.00 USD 845 500.95 16.2.2023 2 852.20 0.00
GBP 1 900 000.00 USD 2 243 537.29 12.1.2023 22 678.46 0.00
GBP 1 800 000.00 USD 2 127 267.54 16.2.2023 21 469.06 0.00
USD 533 466.97 CHF 500 100.00 12.1.2023 5 600.03 0.00
GBP 677 700.00 USD 821 020.88 12.1.2023 -12 697.50 0.00
CHF 4 068 700.00 USD 4 325 875.46 12.1.2023 -31 269.90 0.00
SGD 1 243 700.00 USD 904 407.99 12.1.2023 3 469.58 0.00
EUR 3 951 600.00 USD 4 127 713.33 12.1.2023 -44 281.82 0.00
USD 549 549.67 CHF 518 200.00 12.1.2023 2 577.76 0.00
USD 218 493.92 SGD 300 200.00 12.1.2023 -646.42 0.00
USD 291 295.14 SGD 398 600.00 12.1.2023 324.65 0.00
先渡為替契約合計 -12 464 624.56 -1.02
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 65 118 582.37 5.31
当座借越およびその他の短期負債 -612.34 0.00
その他の資産および負債 -2 726 289.05 -0.22
純資産総額 1 226 070 417.25 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである 。
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半期報告書(外国投資証券)
5【販売及び買戻しの実績】
2022 年 12 月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2022 年 12 月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
478 ,753.681 685 ,620.190 2 ,466 ,470.469
クラスP-mdist
( 339 ,785.380 ) ( 126 ,248.898 ) ( 1 ,136 ,550.840 )
投資証券
ダイナミック・イン
カム(米ドル)
27 ,288.717 179 ,062.206 462 ,693.300
クラスP-acc
( 21 ,594.717 ) ( 69 ,472.159 ) ( 136 ,000.420 )
投資証券
32 ,937.611 94 ,854.048 158 ,830.027
クラスP-acc
( 32 ,933.787 ) ( 84 ,956.521 ) ( 96 ,693.429 )
投資証券
フィクスト・インカ
ム・サステナブル
クラス(日本円・ヘッ
85 ,187.421 18 ,284.095 352 ,809.432
(米ドル)
ジ)P-acc投資証
( 85 ,187.421 ) ( 14 ,600.095 ) ( 351 ,125.516 )
券
503 ,498.007
17 ,990.419 93 ,734.816
クラスP-acc
( 10 ,750.000 )
投資証券
( 0.000 ) ( 0.000 )
インカム・サステナ
ブル(米ドル) クラス(日本円・ヘッ
0 0 0
ジ)P-acc投資証
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
券
システマティック・
アロケーション・
117 ,021.165 1 ,023 ,289.771 1 ,976 ,844.561
クラスP-acc
ポートフォリオ・
( 3 ,668.708 ) ( 101 ,323.562 ) ( 47 ,642.064 )
投資証券
ディフェンシブ(米
ドル)
システマティック・
266 ,924.898 1 ,439 ,915.558 3 ,272 ,650.377
クラスP-acc
アロケーション・
ポートフォリオ・ミ ( 8 ,100.103 ) ( 140 ,309.686 ) ( 246 ,109.089 )
投資証券
ディアム(米ドル)
システマティック・
アロケーション・
1 ,181 ,457.656
411 ,607.372 279 ,984.269
クラスP-acc
ポートフォリオ・ダ
(注2 )
( 3 ,961.639 ) ( 1 ,569.190 )
投資証券
(35 ,902.883 )
イナミック(米ド
ル)
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。
(注2)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)クラスP-acc投資証券の 2022 年 12 月末
日現在の本邦内の発行済口数は、 6,120.519 口の他社への出庫分を引いた口数を表示している。本邦内において販売会社に外
国証券取引口座約款に基づき保管を委託しているファンド証券以外の口数は含まれていない。
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