大和アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2021/12/21－2022/12/19)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2023年3月10日       提出

      【計算期間】                     第15計算期間

                           （自　2021年12月21日　至　2022年12月19日）
      【ファンド名】                     ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】













        2008  年 2 月 28 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

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                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※3)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                       内外の株式・債券・リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産　など

          投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
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    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        6 ．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
        7 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するととも
        に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
        オを構築し、       2040  年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
        ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
         当初設定時の基本配分比率
                                 18/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券                              ……  信託財産の純資産総額の             48 ％
         外国株式インデックスマザーファンドの受益証券　　                             ……  信託財産の純資産総額の             32 ％
         ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券                             ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                                           ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
         ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
                                           ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
         外国債券インデックスマザーファンドの受益証券　　                             ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  2040  年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券のほか短期
        金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融
       商品取引法第       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
       資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

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      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ～ 45 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。
      ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
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      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞各マザーファンドの概要

                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ② 　投資態度
       　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
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      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、前      1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                      ２．外国株式インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
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        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
                                 24/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ３．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所（                ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「＜参考＞各
        マザーファンドの概要」において同じ。
      ② 　投資態度
       イ．「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩ
        Ｔ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証ＲＥＩＴ指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
                                 25/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
      　　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の投資信託証券
      　　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が                                     30 ％を超える場合には、当該指
       数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④ 　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 　先物取引
      　　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                   28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ４．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

       (1)   投資方針

      ① 　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所（              ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ② 　投資態度

       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、前     3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

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      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                 ５．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
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        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株 予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取 引（金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                   ６．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

                                 30/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ① 　主要投資対象
       　わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
        きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
        産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
                                 31/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
        権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                (2)③   の  1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の  1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      ７．外国債券インデックスマザーファンド

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
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       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
       す。
      ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金 をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
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        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合
       には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者
       がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】

















    (1)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
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      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の                                                     6
       か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
       終了のときに信託財産中から支弁します。
                                           信託報酬率

         第 1 計算期間から       2016  年 3 月 11 日まで             年率  0.715   ％（税抜     0.65  ％）
         2016  年 3 月 12 日から第     18 計算期間まで                年率  0.396   ％（税抜     0.36  ％）
         第 19 計算期間から第        28 計算期間まで                年率  0.374   ％（税抜     0.34  ％）
         第 29 計算期間から第        33 計算期間まで                年率  0.308   ％（税抜     0.28  ％）
         第 34 計算期間以降                          年率  0.242   ％（税抜     0.22  ％）
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
      ＜第  1 計算期間から       2016  年 3 月 11 日まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.300   ％        年率  0.300   ％        年率  0.05  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜ 2016  年 3 月 12 日から第     18 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.165   ％        年率  0.165   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  19 計算期間から第        28 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.155   ％        年率  0.155   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  29 計算期間から第        33 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.125   ％        年率  0.125   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  34 計算期間以降＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.095   ％        年率  0.095   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
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       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
        受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
       がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
       る税制が適用されます。
        前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
       ず、次の取扱いとなります。
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
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        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得 税が課され、税率は           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 12 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等

         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     284,350,031              99.80
                内　日本                           284,350,031              99.80
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       563,783            0.20
       純資産総額
                                           284,913,814             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                       株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
                銘柄名              地域     種類     または       簿価      時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )    ( 円 )    (%)
                                 親投資信
                                                1.3543      1.3261
                                        70,570,810                  32.85
     1 トピックス・インデックス・マザーファンド                      日本     託受益証
                                              95,579,059      93,583,951
                                 券
                                 親投資信
                                                1.0429      1.0418
                                        55,969,506                  20.47
     2 ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド                      日本     託受益証
                                              58,370,598      58,309,031
                                 券
                                 親投資信
                                                4.1431      4.0510
                                        12,434,524                  17.68
     3 外国株式インデックスマザーファンド                      日本     託受益証
                                              51,518,079      50,372,256
                                 券
                                 親投資信
                                                3.1389      3.0067
                                        14,077,403                  14.86
     4 外国債券インデックスマザーファンド                      日本     託受益証
                                              44,187,678      42,326,527
                                 券
                                 親投資信
                                                3.3341      3.2633
                                        6,167,088                  7.06
     5 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                      日本     託受益証
                                              20,562,282      20,125,058
                                 券
                                 親投資信
                                                3.0064      2.9315
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファ
                                        6,697,325                  6.89
     6                       日本     託受益証
       ンド
                                              20,135,018      19,633,208
                                 券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.80%
       合計                         99.80%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                     9,736,661        9,736,661        1.1001       1.1001
        (2013   年 12 月 18 日 )
         第 7 計算期間末
                    13,831,791        13,831,791         1.2972       1.2972
        (2014   年 12 月 18 日 )
         第 8 計算期間末
                    22,270,544        22,270,544         1.3817       1.3817
        (2015   年 12 月 18 日 )
         第 9 計算期間末
                    28,966,940        28,966,940         1.4141       1.4141
        (2016   年 12 月 19 日 )
         第 10 計算期間末
                    37,746,883        37,746,883         1.5802       1.5802
        (2017   年 12 月 18 日 )
         第 11 計算期間末
                    45,018,917        45,018,917         1.4875       1.4875
        (2018   年 12 月 18 日 )
         第 12 計算期間末
                    77,674,021        77,674,021         1.6805       1.6805
        (2019   年 12 月 18 日 )
         第 13 計算期間末
                    119,539,263        119,539,263         1.7292       1.7292
        (2020   年 12 月 18 日 )
         第 14 計算期間末
                    238,841,582        238,841,582         1.9765       1.9765
        (2021   年 12 月 20 日 )
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         2021  年 12 月末日      245,105,431           －       2.0247       －
         2022  年 1 月末日      230,391,040           －       1.9416       －
             2 月末日      230,270,278           －       1.9270       －
             3 月末日      244,935,046           －       2.0258       －
             4 月末日      252,318,111           －       1.9949       －
             5 月末日      257,290,215           －       1.9888       －
             6 月末日      258,865,391           －       1.9682       －
             7 月末日      266,857,757           －       2.0196       －
             8 月末日      283,362,586           －       2.0248       －
             9 月末日      274,904,685           －       1.9452       －
            10 月末日      290,103,400           －       2.0326       －
            11 月末日      294,636,100           －       2.0282       －
         第 15 計算期間末
                    290,922,352        290,922,352         1.9868       1.9868
        (2022   年 12 月 19 日 )
            12 月末日      284,913,814           －       1.9456       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   43.9
        第 7 計算期間                   17.9
        第 8 計算期間                   6.5
        第 9 計算期間                   2.3
        第 10 計算期間                  11.7
        第 11 計算期間                  △ 5.9
        第 12 計算期間                  13.0
        第 13 計算期間                   2.9
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        第 14 計算期間                  14.3
        第 15 計算期間                   0.5
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                        4,772,167                      334,316
        第 7 計算期間                        2,261,839                      449,310
        第 8 計算期間                        6,366,392                      910,747
        第 9 計算期間                        5,468,224                     1,102,640
        第 10 計算期間                        7,259,647                     3,856,478
        第 11 計算期間                        9,247,574                     2,870,316
        第 12 計算期間                       21,843,305                     5,886,469
        第 13 計算期間                       45,072,340                     22,164,723
        第 14 計算期間                       70,739,694                     19,025,186
        第 15 計算期間                       57,094,084                     31,512,786
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         192,859,392,760                97.31
       株式
                   内　日本                      192,859,392,760                97.31
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,336,638,517               2.69
       純資産総額
                                         198,196,031,277               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    5,258,370,000               2.65
                内　日本                          5,258,370,000               2.65
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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    (2)  投資資産     (2022   年 12 月 30 日現在    )
    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                              2,044.19       1,812.50
                               輸送用機
                                      3,886,700                     3.55
     1 トヨタ自動車               日本     株式
                               器
                                            7,945,187,504       7,044,643,750
                                             10,346.54       10,035.00
                                       500,700                    2.54
     2 ソニーグループ               日本     株式     電気機器
                                            5,180,512,871       5,024,524,500
                                               733.00       889.00
                                      4,435,700                     1.99
     3 三菱  UFJ  フィナンシャル       G      日本     株式     銀行業
                                            3,251,393,806       3,943,337,300
                                             51,254.39       51,420.00
                                       70,800                   1.84
     4 キーエンス               日本     株式     電気機器
                                            3,628,811,492       3,640,536,000
                                              3,916.42       3,762.00
                               情報・通信
                                       909,700                    1.73
     5 日本電信電話               日本     株式
                               業
                                            3,562,770,419       3,422,291,400
                                              4,352.82       5,296.00
                                       509,400                    1.36
     6 三井住友フィナンシャル           G     日本     株式     銀行業
                                            2,217,330,630       2,697,782,400
                                              4,226.50       4,250.00
                                       618,400                    1.33
     7 第一三共               日本     株式     医薬品
                                            2,613,670,615       2,628,200,000
                                              3,841.33       4,111.00
                                       628,100                    1.30
     8 武田薬品               日本     株式     医薬品
                                            2,412,743,827       2,582,119,100
                                              6,170.60       5,532.00
                               その他製
       任 天 堂                              446,900                    1.25
     9                日本     株式
                               品
                                            2,757,642,207       2,472,250,800
                                              6,726.92       6,691.00
       日 立                               358,900                    1.21
     10                日本     株式     電気機器
                                            2,414,292,813       2,401,399,900
                                              5,517.82       5,644.00
                               情報・通信
                                       410,500                    1.17
     11  ソフトバンクグループ               日本     株式
                               業
                                            2,265,065,990       2,316,862,000
                                              4,397.87       4,177.00
                                       538,800                    1.14
     12  リクルートホールディングス               日本     株式     サービス業
                                            2,369,575,350       2,250,567,600
                                              4,362.91       3,982.00
                               情報・通信
                                       548,600                    1.10
     13  ＫＤＤＩ               日本     株式
                               業
                                            2,393,495,037       2,184,525,200
                                              3,325.82       3,853.00
                                       548,000                    1.07
     14  三井物産               日本     株式     卸売業
                                            1,822,553,353       2,111,444,000
                                              4,367.04       4,283.00
                                       468,300                    1.01
     15  三菱商事               日本     株式     卸売業
                                            2,045,086,631       2,005,728,900
                                              2,634.82       2,827.50
                                       702,000                    1.00
     16  東京海上ＨＤ               日本     株式     保険業
                                            1,849,643,657       1,984,905,000
                                             15,884.38       16,225.00
                                       121,300                    0.99
     17  信越化学               日本     株式     化学
                                            1,926,776,470       1,968,092,500
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                                             14,472.95       12,705.00
                                       152,900                    0.98
     18  ＨＯＹＡ               日本     株式     精密機器
                                            2,212,915,556       1,942,594,500
                                             41,087.09       38,880.00
                                       49,900                   0.98
     19  東京エレクトロン               日本     株式     電気機器
                                            2,050,246,090       1,940,112,000
                                              3,807.27       4,146.00
       伊 藤 忠                              461,600                    0.97
     20                日本     株式     卸売業
                                            1,757,438,596       1,913,793,600
                                              1,664.04       1,856.00
                                      1,008,200                     0.94
     21  みずほフィナンシャルＧ               日本     株式     銀行業
                                            1,677,693,872       1,871,219,200
                                              3,536.33       3,032.00
                               輸送用機
                                       575,400                    0.88
     22  本田技研               日本     株式
                               器
                                            2,034,808,024       1,744,612,800
                                             24,044.59       20,200.00
                                       85,400                   0.87
     23  ダイキン工業               日本     株式     機械
                                            2,053,408,300       1,725,080,000
                                              1,501.74       1,488.00
                               情報・通信
                                      1,140,300                     0.86
     24  ソフトバンク               日本     株式
                               業
                                            1,712,440,730       1,696,766,400
                                             20,293.82       19,160.00
                                       77,000                   0.74
     25  オリエンタルランド               日本     株式     サービス業
                                            1,562,624,174       1,475,320,000
                                              5,976.72       5,660.00
                                       258,100                    0.74
     26  セブン   & アイ・  HLDGS         日本     株式     小売業
                                            1,542,593,012       1,460,846,000
                                              7,387.73       6,588.00
                                       214,700                    0.71
     27  村田製作所               日本     株式     電気機器
                                            1,586,146,848       1,414,443,600
                                             21,745.81       19,835.00
                                       69,400                   0.69
     28  ファナック               日本     株式     電気機器
                                            1,509,159,452       1,376,549,000
                                              1,979.74       2,006.50
                                       680,200                    0.69
     29  アステラス製薬               日本     株式     医薬品
                                            1,346,620,890       1,364,821,300
                                             63,076.11       55,580.00
                                       23,100                   0.65
     30  ＳＭＣ               日本     株式     機械
                                            1,457,058,258       1,283,898,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.31%
       合計                         97.31%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.10%
       鉱業                         0.30%
       建設業                         1.92%
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       食料品                         3.44%
       繊維製品                         0.45%
       パルプ・紙                         0.18%
       化学                         5.98%
       医薬品                         5.64%
       石油・石炭製品                         0.47%
       ゴム製品                         0.70%
       ガラス・土石製品                         0.68%
       鉄鋼                         0.75%
       非鉄金属                         0.72%
       金属製品                         0.54%
       機械                         4.89%
       電気機器                         16.09%
       輸送用機器                         7.11%
       精密機器                         2.52%
       その他製品                         2.29%
       電気・ガス業                         1.24%
       陸運業                         3.03%
       海運業                         0.62%
       空運業                         0.51%
       倉庫・運輸関連業                         0.14%
       情報・通信業                         8.70%
       卸売業                         5.89%
       小売業                         4.64%
       銀行業                         6.30%
       証券、商品先物取引業                         0.73%
       保険業                         2.48%
       その他金融業                         1.11%
       不動産業                         1.90%
       サービス業                         5.24%
       合計                         97.31%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

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                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０５０
    株価指数先物
                                     278    5,360,340,500
           日本                  買建                    5,258,370,000         2.65%
    取引
                 ３月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         260,388,313,712                91.31
       株式
                 内　香港                         2,453,969,153               0.86
                 内　シンガポール                         1,182,601,623               0.41
                 内　イスラエル                          628,095,849              0.22
                 内　ノルウェー                          677,726,543              0.24
                 内　スウェーデン                         2,889,981,227               1.01
                 内　デンマーク                         2,547,429,906               0.89
                 内　イギリス                        12,136,018,031                4.26
                 内　アイルランド                          554,065,729              0.19
                 内　オランダ                         3,424,990,248               1.20
                 内　ベルギー                          788,564,694              0.28
                 内　フランス                         9,349,898,275               3.28
                 内　ドイツ                         6,477,281,652               2.27
                 内　スイス                         7,985,712,870               2.80
                 内　ポルトガル                          181,185,179              0.06
                 内　スペイン                         1,951,244,193               0.68
                 内　イタリア                         1,869,548,195               0.66
                 内　フィンランド                          811,004,451              0.28
                 内　オーストリア                          151,347,424              0.05
                 内　カナダ                         9,544,568,958               3.35
                 内　アメリカ                        189,110,132,665                66.32
                 内　オーストラリア                         5,503,700,434               1.93
                 内　ニュージーランド                          169,246,413              0.06
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                                          6,397,667,240               2.24
       投資証券
                 内　香港                          130,356,521              0.05
                 内　シンガポール                          131,265,975              0.05
                 内　イギリス                          114,126,586              0.04
                 内　ベルギー                          25,886,118              0.01
                 内　フランス                          101,749,064              0.04
                 内　カナダ                          26,170,695              0.01
                 内　アメリカ                         5,350,404,922               1.88
                 内　オーストラリア                          517,707,359              0.18
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   18,376,932,395                6.44
       純資産総額
                                         285,162,913,347               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   18,342,514,703                6.43
             内　イギリス                             1,068,284,800               0.37
             内　ドイツ                             3,362,082,403               1.18
             内　カナダ                              946,059,863              0.33
             内　アメリカ                            12,202,304,094                4.28
             内　オーストラリア                              763,783,543              0.27
       為替予約取引（買建）                                   12,429,100,800                4.36
             内　日本                            12,429,100,800                4.36
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             18,762.18        17,199.24
       APPLE   INC                            692,000                     4.17
     1               アメリカ     株式     情報技術
                                           12,983,471,506        11,901,878,924
                                             31,961.98        31,982.02
       MICROSOFT      CORP                         305,000                     3.42
     2               アメリカ     株式     情報技術
                                           9,748,432,348        9,754,518,235
                                 52/327


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                              一般消費
                                             12,286.29        11,170.68
       AMAZON.COM       INC                        394,800                     1.55
     3               アメリカ     株式     財・サービ
                                           4,850,648,919        4,410,186,833
                              ス
                              コミュニ
                                             12,659.44        11,737.31
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                      258,100                     1.06
     4               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           3,267,415,304        3,029,401,002
                              ス
                                             70,163.26        70,315.07
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                    40,266                    0.99
     5               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,825,196,668        2,831,306,850
                              コミュニ
                                             12,682.27        11,803.66
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                       238,540                     0.99
     6               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           3,025,236,424        2,815,646,249
                              ス
                                             23,376.69        23,562.21
       JOHNSON     & JOHNSON                         113,200                     0.94
     7               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,646,256,159        2,667,242,398
                                             14,671.71        14,490.84
                              エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                        179,305                     0.91
     8               アメリカ     株式
                              ギー
                                           2,630,711,906        2,598,280,066
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                             41,841.50        41,012.26
                                      56,150                    0.81
     9               アメリカ     株式     金融
       INC-CL    B
                                           2,349,405,927        2,302,838,511
                                             18,129.60        17,678.29

       JPMORGAN      CHASE    & CO                     126,270                     0.78
     10               アメリカ     株式     金融
                                           2,289,241,565        2,232,238,183
       PROCTER     & GAMBLE                                 19,321.38        20,248.69
                              生活必需
                                      102,667                     0.73
     11               アメリカ     株式
                              品
       CO/THE                                    1,983,671,412        2,078,872,564
                                             20,810.14        19,378.18
       NVIDIA    CORP                            107,180                     0.73
     12               アメリカ     株式     情報技術
                                           2,230,440,205        2,076,953,440
                                             27,776.63        27,609.56
       VISA  INC-CLASS     A SHARES                       70,450                    0.68
     13               アメリカ     株式     情報技術
                                           1,956,868,777        1,945,093,643
                                             24,033.29        23,663.06
                              エネル
       CHEVRON     CORP                           80,018                    0.66
     14               アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,923,097,761        1,893,471,055
                              一般消費
                                             41,966.50        42,518.40
       HOME   DEPOT    INC                         44,150                    0.66
     15               アメリカ     株式     財・サービ
                                           1,852,823,485        1,877,187,669
                              ス
                              一般消費
                                             24,087.43        16,165.51
       TESLA   INC                            114,850                     0.65
     16               アメリカ     株式     財・サービ
                                           2,766,455,487        1,856,609,283
                              ス
                                             15,993.37        15,561.29
                              生活必需
       NESTLE    SA-REG                           113,134                     0.62
     17               スイス     株式
                              品
                                           1,809,409,117        1,760,511,254
                                             45,590.27        46,207.46
       MASTERCARD       INC  - A                      37,100                    0.60
     18               アメリカ     株式     情報技術
                                           1,691,402,029        1,714,297,026
                                 53/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             48,334.24        48,703.55
       ELI  LILLY   & CO                          34,785                    0.59
     19               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,681,308,569        1,694,153,126
                                             6,570.64        6,811.49
       PFIZER    INC                            241,613                     0.58
     20               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,587,570,034        1,645,744,775
                                             21,008.66        21,571.71
       ABBVIE    INC                            76,072                    0.58
     21               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,598,180,465        1,641,003,275
                                             14,450.10        14,705.81
       MERCK    & CO.  INC.                        109,121                     0.56
     22               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,576,812,347        1,604,713,129
                              コミュニ
       META   PLATFORMS      INC
                                             14,565.01        15,958.50
                              ケーショ
                                      98,200                    0.55
     23               アメリカ     株式
       CLASS   A                    ン・サービ
                                           1,430,291,291        1,567,124,896
                              ス
                                             8,296.53        8,486.16
                              生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                         176,950                     0.53
     24               アメリカ     株式
                              品
                                           1,468,092,744        1,501,626,897
                                             24,244.02        24,148.74
                              生活必需
       PEPSICO    INC                           59,400                    0.50
     25               アメリカ     株式
                              品
                                           1,440,099,148        1,434,435,512
                                             4,914.01        4,397.67
       BANK   OF  AMERICA     CORP                      311,301                     0.48
     26               アメリカ     株式     金融
                                           1,529,757,771        1,369,001,559
                                             16,740.16        17,895.91
       NOVO   NORDISK     A/S-B                        74,105                    0.47
     27               デンマーク     株式     ヘルスケア
                                           1,240,531,005        1,326,177,003
                                             69,346.49        74,021.38
       BROADCOM      INC                          17,412                    0.45
     28               アメリカ     株式     情報技術
                                           1,207,463,532        1,288,860,390
       THERMO     FISHER
                                             71,737.35        73,915.22
                                      16,900                    0.44
     29               アメリカ     株式     ヘルスケア
       SCIENTIFIC      INC
                                           1,212,361,930        1,249,167,336
                                             79,202.26        73,097.54
       ASML   HOLDING     NV                        16,921                    0.43
     30               オランダ     株式     情報技術
                                           1,340,181,847        1,236,883,627
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         91.31%
       投資証券                         2.24%
       合計                         93.56%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.54%
       素材                         4.17%
                                 54/327


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       資本財・サービス                         9.26%
       一般消費財・サービス                         8.87%
       生活必需品                         7.44%
       ヘルスケア                         13.92%
       金融                         13.49%
       情報技術                         19.35%
       コミュニケーション・サービス                         5.81%
       公益事業                         3.12%
       不動産                         0.33%
       合計                         91.31%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   MAR  23            475   12,559,272,070
           アメリカ                  買建                    12,202,304,094         4.28%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   MAR  23           89   1,061,898,360

           イギリス                  買建                    1,068,284,800         0.37%
           オーストラリ

                 SPI  200  MAR  23               49    787,637,870
                             買建                     763,783,543        0.27%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   MAR
                                      41    967,919,140
           カナダ                  買建                     946,059,863        0.33%
                 23
                 SWISS   MKT  IX  MAR  23            58    910,080,395

                             買建                     898,303,130        0.32%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  MAR  23           452    2,507,905,464

                             買建                    2,463,779,273         0.86%
                 米ドル買    / 円売   2023  年 1

                                  62,300,000       8,453,304,600
                             買建                    8,252,500,970         2.89%
    為替予約取引       日本
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2023  年 1
                                   5,200,000       478,773,020
                             買建                     465,200,320        0.16%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2023  年
                                   4,700,000       773,597,780
                             買建                     750,872,000        0.26%
                 1 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   5,000,000       726,369,700
                             買建                     718,409,500        0.25%
                 2023  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2023  年 1
                                  11,300,000       1,614,960,540
                             買建                    1,597,167,990         0.56%
                 月
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                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   6,600,000       668,138,920
                             買建                     644,950,020        0.23%
                 2023  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         472,071,728,900                97.82
       投資証券
                      内　日本                   472,071,728,900                97.82
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   10,501,063,315                2.18
       純資産総額
                                         482,572,792,215               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   10,500,000,000                2.18
                内　日本                         10,500,000,000                2.18
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            670,165.00        588,000.00
                                      51,923                    6.33
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                          34,796,977,469        30,530,724,000
                                 56/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            642,026.30        577,000.00
                                      44,509                    5.32
     2 ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                          28,575,948,731        25,681,693,000
                                            108,720.38        104,700.00
                                      224,571                     4.87
     3 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                          24,415,445,208        23,512,583,700
                                            166,998.87        163,000.00
                                      143,931                     4.86
     4 野村不動産マスターＦ                  日本     投資証券
                                          24,036,314,595        23,460,753,000
                                            332,287.97        308,500.00
                                      75,024                    4.80
     5 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                          24,929,572,708        23,144,904,000
                                            162,918.60        151,300.00
                                      143,656                     4.50
     6 ＧＬＰ投資法人                  日本     投資証券
                                          23,404,235,611        21,735,152,800
                                            314,865.51        293,400.00
                                      67,091                    4.08
     7 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                          21,124,642,601        19,684,499,400
                                            194,305.77        186,500.00
                                      88,684                    3.43
     8 オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                          17,231,813,158        16,539,566,000
                                            357,866.25        339,000.00
                                      44,503                    3.13
     9 アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                          15,926,122,168        15,086,517,000
                                            151,118.49        150,600.00
                                      99,562                    3.11
     10  ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                          15,045,659,677        14,994,037,200
                                            409,010.38        370,500.00
                                      30,439                    2.34
     11  日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                          12,449,867,065        11,277,649,500
                                             71,801.73        77,500.00
                                      143,532                     2.31
     12  ジャパン・ホテル・リート投資法人                  日本     投資証券
                                          10,305,846,609        11,123,730,000
                                            176,352.68        151,800.00
                                      66,513                    2.09
     13  産業ファンド                  日本     投資証券
                                          11,729,746,015        10,096,673,400
                                             45,378.79        51,000.00
                                      195,901                     2.07
     14  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                           8,889,751,906        9,990,951,000
                                             82,966.50        74,600.00
                                      133,745                     2.07
     15  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                          11,096,354,960        9,977,377,000
                                            440,249.03        413,000.00
                                      23,498                    2.01
     16  ＡＰＩ投資法人                  日本     投資証券
                                          10,344,971,783        9,704,674,000
                                            319,867.23        313,500.00
                                      30,011                    1.95
     17  日本ロジスティクスファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           9,599,535,504        9,408,448,500
                                            671,998.77        603,000.00
                                      15,369                    1.92
     18  日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                          10,327,949,210        9,267,507,000
                                            169,368.30        160,100.00
                                      54,487                    1.81
     19  ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           9,228,370,924        8,723,368,700
                                            520,669.93        481,000.00
                                      17,582                    1.75
     20  三井不ロジパーク                  日本     投資証券
                                           9,154,418,726        8,456,942,000
                                            536,340.40        512,000.00
                                      16,514                    1.75
     21  フロンティア不動産投資                  日本     投資証券
                                           8,857,125,376        8,455,168,000
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                                            354,666.20        320,000.00
                                      25,899                    1.72
     22  ケネディクス・オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           9,185,500,018        8,287,680,000
                                            157,956.95        157,400.00
                                      52,339                    1.71
     23  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           8,267,309,246        8,238,158,600
                                            157,555.34        154,500.00
                                      49,269                    1.58
     24  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           7,762,594,294        7,612,060,500
                                            119,156.30        114,900.00
                                      61,676                    1.47
     25  大和証券リビング投資法人                  日本     投資証券
                                           7,349,084,520        7,086,572,400
                                            170,195.50        163,900.00
                                      41,643                    1.41
     26  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           7,087,451,554        6,825,287,700
                                            221,260.72        205,600.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
                                      32,639                    1.39
     27                    日本     投資証券
       法人
                                           7,221,728,892        6,710,578,400
                                            463,712.06        422,000.00
                                      15,292                    1.34
     28  三菱地所物流      REIT            日本     投資証券
                                           7,091,084,932        6,453,224,000
                                            199,671.65        207,500.00
                                      29,841                    1.28
     29  東急リアル・エステート                  日本     投資証券
                                           5,958,401,798        6,192,007,500
                                            333,595.24        296,600.00
                                      20,705                    1.27
     30  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           6,907,089,475        6,141,103,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.82%
       合計                         97.82%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０５０
    不動産投信指
                                    5,600    10,683,456,000
           日本                  買建                    10,500,000,000         2.18%
    数先物取引
                 ３月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                            7,172,352             0.03
       株式
                 内　イギリス                           7,172,352             0.03
       投資信託受益証券                                    1,571,022,030               5.81
                 内　アメリカ                         1,571,022,030               5.81
                                          24,633,475,597               91.16
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          55,597,620              0.21
                 内　韓国                          60,373,068              0.22
                 内　香港                          367,172,120              1.36
                 内　シンガポール                          999,898,718              3.70
                 内　イスラエル                          33,460,735              0.12
                 内　イギリス                         1,167,467,798               4.32
                 内　アイルランド                           8,549,598             0.03
                 内　オランダ                          42,649,067              0.16
                 内　ベルギー                          236,171,241              0.87
                 内　フランス                          399,429,121              1.48
                 内　ドイツ                          10,796,651              0.04
                 内　スペイン                          96,853,757              0.36
                 内　イタリア                           3,098,023             0.01
                 内　カナダ                          478,936,734              1.77
                 内　アメリカ                        18,800,825,578               69.58
                 内　オーストラリア                         1,764,470,490               6.53
                 内　ニュージーランド                          107,725,278              0.40
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     809,386,399              3.00
       純資産総額
                                          27,021,056,378               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     811,373,733              3.00
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               内　ドイツ                            260,502,858              0.96
               内　アメリカ                            550,870,875              2.04
       為替予約取引（買建）                                     350,210,143              1.30
               内　日本                            350,210,143              1.30
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             15,102.58       15,123.81
       PROLOGIS     INC                           134,422                    7.52
     1                     アメリカ     投資証券
                                            2,030,119,950       2,032,973,998
                                             11,325.81       11,024.71
                               投資信託
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                    142,500                    5.81
     2                     アメリカ
                               受益証券
                                            1,613,939,691       1,571,022,030
                                             89,033.20       88,294.59
       EQUINIX    INC                            13,498                   4.41
     3                     アメリカ     投資証券
                                            1,201,771,950       1,191,800,497
                                             38,562.62       37,498.36
       PUBLIC    STORAGE                             23,242                   3.23
     4                     アメリカ     投資証券
                                            896,272,414       871,537,023
                                              8,268.00       8,496.78
       REALTY    INCOME    CORP                        91,354                   2.87
     5                     アメリカ     投資証券
                                            755,321,659       776,214,931
                                             15,586.94       15,568.36
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    48,158                   2.77
     6                     アメリカ     投資証券
                                            750,635,953       749,741,274
                                              4,468.00       4,300.80
       VICI  PROPERTIES      INC                        140,284                    2.23
     7                     アメリカ     投資証券
                                            626,790,175       603,334,409
                                              9,176.20       8,735.64
       WELLTOWER       INC                          68,868                   2.23
     8                     アメリカ     投資証券
                                            631,951,451       601,606,124
                                             14,431.12       13,442.51
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     42,282                   2.10
     9                     アメリカ     投資証券
                                            610,176,827       568,376,208
                                             22,663.83       21,583.65
       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                   20,571                   1.64
     10                     アメリカ     投資証券
                                            466,217,709       443,997,367
                                              1,673.52       1,555.83
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                           274,378                    1.58
     11                          投資証券
                          ア
                                            459,199,033       426,885,771
                                             20,239.40       19,268.04
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUIT                   21,844                   1.56
     12                     アメリカ     投資証券
                                            442,109,541       420,891,066
                                 60/327


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                                              8,437.06       7,940.76
       EQUITY    RESIDENTIAL                             49,799                   1.46
     13                     アメリカ     投資証券
                                            420,157,450       395,442,306
                                             20,372.10       19,773.62
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     19,700                   1.44
     14                     アメリカ     投資証券
                                            401,330,449       389,540,452
                                              6,024.58       6,045.81
       VENTAS    INC                             58,803                   1.32
     15                     アメリカ     投資証券
                                            354,263,378       355,511,883
                                             21,486.78       20,932.09
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    16,983                   1.32
     16                     アメリカ     投資証券
                                            364,910,053       355,489,820
                                             19,216.28       19,218.94
       SUN  COMMUNITIES       INC                       18,143                   1.29
     17                     アメリカ     投資証券
                                            348,641,095       348,689,247
                                              4,235.78       3,984.98
       INVITATION      HOMES    INC                       85,302                   1.26
     18                     アメリカ     投資証券
                                            361,320,847       339,926,849
                                               895.25       966.73
       LINK   REIT                              337,000                    1.21
     19                     香港     投資証券
                                            301,699,924       325,790,032
                                             10,379.79       10,414.29
       WP  CAREY    INC                           30,533                   1.18
     20                     アメリカ     投資証券
                                            316,926,250       317,979,700
                                              7,147.22       6,652.25
       IRON   MOUNTAIN      INC                         42,755                   1.05
     21                     アメリカ     投資証券
                                            305,579,477       284,416,992
                                             28,462.82       28,433.62
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                     9,581                   1.01
     22                     アメリカ     投資証券
                                            272,702,307       272,422,599
                                              3,402.42       3,344.04
       HEALTHPEAK       PROPERTIES      INC                    79,379                   0.98
     23                     アメリカ     投資証券
                                            270,081,332       265,446,551
                                              6,843.33       6,904.38
       GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                      37,584                   0.96
     24                     アメリカ     投資証券
                                            257,200,053       259,494,256
                                              3,014.94       2,807.93
       KIMCO    REALTY    CORP                         90,987                   0.95
     25                     アメリカ     投資証券
                                            274,320,710       255,485,309
                                             15,625.42       14,987.13
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                       15,672                   0.87
     26                     アメリカ     投資証券
                                            244,881,661       234,878,427
                                              5,407.52       5,163.35
       UDR  INC                              44,932                   0.86
     27                     アメリカ     投資証券
                                            242,970,913       231,999,957
                                              1,293.44       1,238.40
       SEGRO    PLC                             186,572                    0.86
     28                     イギリス     投資証券
                                            241,319,686       231,050,765
                                              8,682.56       8,667.96
       EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                       25,715                   0.82
     29                     アメリカ     投資証券
                                            223,272,056       222,896,694
                                              2,476.18       2,097.98
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                    105,170                    0.82
     30                     アメリカ     投資証券
                                            260,420,061       220,645,293
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
                                 61/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株式                         0.03%
       投資信託受益証券                         5.81%
       投資証券                         91.16%
       合計                         97.00%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       不動産                         0.03%
       合計                         0.03%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DOW  JONES   US  REAL
    不動産投信指
                                     125     565,867,966
           アメリカ                  買建                     550,870,875        2.04%
                 ESTATE    MAR  23
    数先物取引
                 STOXX   EUROPE    600  RE
                                     310     265,599,810
           ドイツ                  買建                     260,502,858        0.96%
                 MAR  23
                 米ドル買    / 円売   2023  年 1

                                   1,803,000       246,253,254
                             買建                     238,832,411        0.88%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2023  年 1
                                    788,000      112,770,922
                             買建                     111,377,732        0.41%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                 62/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           355,304,660              98.86
       国債証券
                      内　日本                     355,304,660              98.86
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,107,960             1.14
       純資産総額
                                           359,412,620             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                額面金額        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                         100.27       100.12    0.100000
       １４４   ５年国債                       112,000,000                          31.20
     1               日本     国債証券
                                      112,306,880       112,136,640      2025/06/20
                                         100.07       100.00    0.005000
       ４３３   ２年国債                       55,000,000                          15.30
     2               日本     国債証券
                                       55,041,220       55,000,000     2024/02/01
                                         100.91       100.80    0.500000
       ３３５   １０年国債                       53,000,000                          14.86
     3               日本     国債証券
                                       53,487,070       53,425,590     2024/09/20
                                         100.95       100.83    0.600000
       ３３４   １０年国債                       52,000,000                          14.59
     4               日本     国債証券
                                       52,495,040       52,435,240     2024/06/20
                                         100.81       100.71    0.600000
       ３３３   １０年国債                       35,000,000                          9.81
     5               日本     国債証券
                                       35,283,500       35,248,850     2024/03/20
                                         100.22       100.12    0.100000
       １４２   ５年国債                       29,000,000                          8.08
     6               日本     国債証券
                                       29,063,800       29,036,830     2024/12/20
                                         100.24       100.12    0.100000
       １４３   ５年国債                        9,000,000                          2.51
     7               日本     国債証券
                                       9,022,230       9,010,890     2025/03/20
                                         100.30       100.11    0.100000
       １４６   ５年国債                        9,000,000                          2.51
     8               日本     国債証券
                                       9,027,000       9,010,620     2025/12/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.86%
       合計                         98.86%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
                                 63/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       外国債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         226,844,085,132                98.09
       国債証券
                 内　ユーロ                        76,583,422,541               33.12
                 内　中国                         8,181,927,271               3.54
                 内　シンガポール                         1,030,468,768               0.45
                 内　マレーシア                         1,202,409,584               0.52
                 内　イスラエル                          787,415,181              0.34
                 内　ノルウェー                          470,060,941              0.20
                 内　スウェーデン                          461,598,754              0.20
                 内　デンマーク                          728,632,050              0.32
                 内　イギリス                        10,374,447,640                4.49
                 内　ポーランド                          971,952,306              0.42
                 内　カナダ                         4,477,614,464               1.94
                 内　アメリカ                        115,767,772,234                50.06
                 内　メキシコ                         1,879,692,562               0.81
                 内　オーストラリア                         3,474,207,421               1.50
                 内　ニュージーランド                          452,463,415              0.20
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,414,135,553               1.91
       純資産総額
                                         231,258,220,685               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    2,048,596,288               0.89
                内　日本                          2,048,596,288               0.89
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

                                 64/327


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    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       UNITED    STATES    TREASURY                           81.94       81.75    1.375000
                               12,000,000                           0.56
     1               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,304,966,699       1,301,787,000       2031/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           85.43       85.14    1.875000
                               10,400,000                           0.51
     2               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,179,043,746       1,175,082,916       2032/02/15
       United   States   Treasury                            82.21       81.87    1.125000
                               10,700,000                           0.50
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,167,348,364       1,162,549,136       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           92.98       92.53    2.875000
                                9,300,000                           0.49
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,147,524,842       1,141,934,324       2032/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           81.65       81.44    1.250000
                               10,300,000                           0.48
     5               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,116,082,373       1,113,253,076       2031/08/15
       United   States   Treasury                            80.69       80.28    0.875000
                                9,800,000                           0.45
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,049,458,215       1,044,100,320       2030/11/15
       United   States   Treasury                            84.81       84.50    1.625000
                                8,700,000                           0.42
     7               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                979,146,058       975,647,954      2031/05/15
       United   States   Treasury                            91.87       92.18    1.625000
                                7,729,000                           0.41
     8               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                942,335,957       945,464,154      2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           92.85       93.27    0.375000
                                7,500,000                           0.40
     9               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                924,179,197       928,299,532      2024/09/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           91.84       91.40    2.750000
                                7,500,000                           0.39
     10               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                914,067,457       909,718,215      2032/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              100.09        99.42    2.250000
                                6,086,000                           0.37
     11               ユーロ     国債証券
       BOND                                861,830,186       856,009,918      2024/05/25
       United   States   Treasury                            94.46       94.46    2.875000
                                6,700,000                           0.36
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                839,834,414       839,887,759      2028/08/15
       United   States   Treasury                            79.30       78.98    0.625000
                                8,000,000                           0.36
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                841,848,800       838,536,608      2030/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              102.76       100.05    2.750000
                                5,899,000                           0.36
     14               ユーロ     国債証券
       BOND                                857,631,362       835,023,903      2027/10/25
       UNITED    STATES    TREASURY                           89.29       89.61    1.125000
                                7,000,000                           0.36
     15               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                829,470,544       832,452,313      2026/10/31
                                 65/327


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       United   States   Treasury                            94.65       94.70    2.875000
                                6,500,000                           0.35
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                816,420,826       816,843,475      2028/05/15
       United   States   Treasury                            92.84       92.77    2.625000
                                6,600,000                           0.35
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                813,137,562       812,506,972      2029/02/15
       United   States   Treasury                            94.24       94.27    2.750000
                                6,350,000                           0.34
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                794,125,500       794,403,573      2028/02/15
       United   States   Treasury                            93.27       93.43    2.375000
                                6,400,000                           0.34
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                792,148,934       793,541,753      2027/05/15
       United   States   Treasury                            85.09       85.28    0.750000
                                7,000,000                           0.34
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                790,447,455       792,212,365      2028/01/31
       United   States   Treasury                            96.29       96.60    2.375000
                                6,162,000                           0.34
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                787,377,180       789,936,573      2024/08/15
       United   States   Treasury                            90.33       90.71    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     22               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                779,184,542       782,453,607      2025/06/30
       United   States   Treasury                            90.21       90.46    1.500000
                                6,500,000                           0.34
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                778,175,359       780,331,734      2027/01/31
       United   States   Treasury                            95.78       96.14    2.250000
                                5,921,000                           0.33
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                752,630,169       755,419,464      2024/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           93.37       93.23    2.750000
                                6,000,000                           0.32
     25               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                743,419,902       742,297,260      2029/05/31
       United   States   Treasury                            94.50       94.79    2.250000
                                5,840,000                           0.32
     26               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                732,344,760       734,607,666      2025/11/15
       United   States   Treasury                            94.82       95.12    2.125000
                                5,788,000                           0.32
     27               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                728,312,421       730,624,304      2025/05/15
       United   States   Treasury                            94.92       95.23    2.000000
                                5,743,000                           0.31
     28               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                723,450,206       725,805,083      2025/02/15
       United   States   Treasury                            92.58       92.70    2.250000
                                5,900,000                           0.31
     29               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                724,875,740       725,799,597      2027/08/15
       United   States   Treasury                            94.17       94.45    2.000000
                                5,743,000                           0.31
     30               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                717,704,002       719,822,629      2025/08/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.09%
       合計                         98.09%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

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       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 オフショア人民元買         / 円
                                  42,872,000        819,180,418
                             買建                     814,937,769        0.35%
    為替予約取引       日本
                 売  2023  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2023  年 1

                                   3,688,000       497,156,435
                             買建                     488,599,147        0.21%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2023  年
                                    120,000       19,350,840
                             買建                     19,173,600       0.01%
                 1 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    545,000       55,212,696
                             買建                     53,741,033       0.02%
                 円売   2023  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2023  年 1

                                   3,513,000       501,826,865
                             買建                     496,572,733        0.21%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    865,000       88,626,862
                             買建                     84,539,823       0.04%
                 2023  年 1 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   9,528,000        67,791,720
                             買建                     64,639,857       0.03%
                 2023  年 1 月
                 マレーシア・リンギット
                                    879,000       26,431,530
                             買建                     26,392,326       0.01%
                 買 / 円売   2023  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

    定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
    ことができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                         1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
      　　電話番号（コールセンター）                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
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      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
           します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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      　　電話番号（コールセンター）                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 19 日から翌年      12 月 18 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2008  年 2 月 28 日から    2008  年 12
      月 18 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第                               34 計算期間以降に受益権の口数が                 5 億口
        を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
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        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場 合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
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        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有しま
    す。
    　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
    権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ＜償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
    下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                           5 営業日までに支払いま
    す。
    　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、そ
    の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
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    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 12 月 21 日
    から  2022  年 12 月 19 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年12月20日現在              2022年12月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                         904,299             1,120,805
         コール・ローン
                                      238,371,745              290,343,432
         親投資信託受益証券
                                         16,000              357,000
         未収入金
                                      239,292,044              291,821,237
         流動資産合計
                                      239,292,044              291,821,237
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         21,336              335,238
         未払解約金
                                         34,997              45,979
         未払受託者報酬
                                         385,461              506,255
         未払委託者報酬
                                          8,668              11,413
         その他未払費用
                                         450,462              898,885
         流動負債合計
                                         450,462              898,885
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                              120,843,564              146,424,862
                                     ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            117,998,018              144,497,490
                                       28,159,838              22,413,661
          （分配準備積立金）
                                      238,841,582              290,922,352
         元本等合計
                                      238,841,582              290,922,352
       純資産合計
                                      239,292,044              291,821,237
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年12月19日            自   2021年12月21日
                                  至   2021年12月20日            至   2022年12月19日
      営業収益
                                        20,631,910               1,211,687
       有価証券売買等損益
                                        20,631,910               1,211,687
       営業収益合計
      営業費用
                                            32              145
       支払利息
                                          58,753              86,113
       受託者報酬
                                          647,226              948,245
       委託者報酬
                                          14,533              21,372
       その他費用
                                          720,544             1,055,875
       営業費用合計
                                        19,911,366                155,812
      営業利益
                                        19,911,366                155,812
      経常利益
                                        19,911,366                155,812
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         2,297,833              △  372,333
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  50,410,207              117,998,018
                                        64,483,446              56,772,879
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        64,483,446              56,772,879
       額
                                        14,509,168              30,801,552
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,509,168              30,801,552
       額
                                            －              －
      分配金
                                          ※１              ※１
                                        117,998,018              144,497,490
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 12 月 21 日
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 12 月 18 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2021
                        年 12 月 20 日としており、        2022  年 12 月 18 日が休日のため、当計算期間
                        末日を    2022  年 12 月 19 日としております。このため、当計算期間は                        364
                        日となっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                             2021  年 12 月 20 日現在          2022  年 12 月 19 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          69,129,056      円           120,843,564       円

          期中追加設定元本額                          70,739,694      円           57,094,084      円
          期中一部解約元本額                          19,025,186      円           31,512,786      円
     2.      計算期間末日における受益                         120,843,564       口           146,424,862       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                自　  2020  年 12 月 19 日       自　  2021  年 12 月 21 日
                              至　  2021  年 12 月 20 日       至　  2022  年 12 月 19 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 17,613,551      円）、投資信託         （ 528,259    円）、投資信託約
                            約款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 95,526,314      円）及び分配準         （ 127,983,827       円）及び分配
                            備積立金（      10,546,287      円）よ     準備積立金（       21,885,402      円）
                            り分配可能額は        123,686,152        より分配可能額は
                            円（  1 万口当たり      10,235.23        150,397,488       円（  1 万口当たり
                            円）であります。なお、投資                 10,271.31     円）であります。
                            信託約款上の分配対象額は、                 なお、投資信託約款上の分配
                            上記分配可能額のうち経費控                 対象額は、上記分配可能額の
                            除後の配当等収益であり、分                 うち経費控除後の配当等収益
                            配を行っておりません。                 であり、分配を行っておりま
                                            せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 12 月 21 日
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 12 月 19 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 12 月 20 日現在               2022  年 12 月 19 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            18,335,637                       1,291,910
     合計                            18,335,637                       1,291,910
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 12 月 20 日現在                     2022  年 12 月 19 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 12 月 21 日
                           至　  2022  年 12 月 19 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

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                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 12 月 20 日現在            2022  年 12 月 19 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.9765    円               1.9868    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (19,765    円 )             (19,868    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                        70,612,808           95,637,987
              ファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                          12,252,667           50,786,079
              外国債券インデックスマザーファンド                          14,065,842           44,152,678
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                           6,178,591          20,600,658
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                        6,626,997          19,932,018
              クス・マザーファンド
              ダイワ短期日本債券インデックスマ
                                        56,797,404           59,234,012
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              290,343,432
     合計                                              290,343,432
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）

      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
    ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
    ド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 12 月 20 日現在       2022  年 12 月 19 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      7,179,034,125              10,825,381,928
        株式
                            ※ 2 ※ 3      182,600,770,840              197,542,891,460
        派生商品評価勘定
                                             －           275,600
        未収配当金
                                        14,675,780              21,088,470
        未収利息
                                          256,140              423,892
        前払金
                                         3,040,000              7,400,000
        その他未収収益
                            ※ 4            3,225,355              3,908,422
        流動資産合計
                                     189,801,002,240              208,401,369,772
      資産合計
                                     189,801,002,240              208,401,369,772
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        51,781,600              22,884,700
        未払金
                                         1,884,400                  －
        未払解約金
                                       335,456,741               37,423,620
        受入担保金
                                      4,575,987,570              7,604,153,067
        流動負債合計
                                      4,965,110,311              7,664,461,387
      負債合計
                                      4,965,110,311              7,664,461,387
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        139,719,409,192              148,213,575,565
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      45,116,482,737              52,523,332,820
        元本等合計
                                     184,835,891,929              200,736,908,385
      純資産合計
                                     184,835,891,929              200,736,908,385
     負債純資産合計                                189,801,002,240              208,401,369,772
    注記表


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 12 月 20 日現在          2022  年 12 月 19 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 12 月 19 日          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                       133,497,261,446         円        139,719,409,192         円
          期中追加設定元本額                        22,185,108,638        円         21,664,467,396        円
          期中一部解約元本額                        15,962,960,892        円         13,170,301,023        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        2,978,638,277        円          2,874,974,472        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        5,607,664,681        円          4,748,856,911        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                            923,930    円             917,439    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          24,862,174      円           22,001,280      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         393,869,554       円           268,786,587       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          21,795,176      円           20,586,631      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         711,960,045       円           565,944,626       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         258,479,084       円           473,487,596       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    45,380,499      円           29,456,553      円
          デックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                         156,996,161       円           224,512,137       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  4,963,260,757        円          6,338,589,470        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  3,417,146,307        円          4,293,637,156        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   555,794,606       円           796,167,702       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        66,550,525,465        円         69,222,715,190        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        3,090,855,667        円          3,294,383,038        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        4,277,017,878        円          4,747,389,276        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        4,166,224,676        円          4,674,145,045        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        6,020,536,360        円          6,699,274,926        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          57,114,876      円           57,539,012      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          60,560,892      円           70,612,808      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                        1,584,089,956        円          2,769,204,947        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          10,529,649      円           11,751,428      円
          バランス３０
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          ダイワつみたてインデックス                          10,044,699      円           10,389,851      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          19,885,938      円           26,305,509      円
          バランス７０
          ダイワ国内株式インデックス                            721,017    円          2,226,064,649        円
          （ラップ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         112,385,430       円           77,693,100      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         130,510,052       円           34,559,946      円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        5,933,455,693        円          5,037,989,016        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         526,703,681       円           454,758,876       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          75,481,125      円           62,260,889      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         141,439,467       円           104,389,988       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              200,986,677       円           201,590,167       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,254,224,365        円         11,564,090,549        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        1,693,854,823        円          2,005,467,634        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,722,760,705        円          3,201,715,760        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,175,396,118        円          1,200,348,955        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         151,975,951       円           132,554,281       円
          ダイワライフスタイル５０                         602,441,788       円           550,577,889       円
          ダイワライフスタイル７５                         481,386,482       円           419,565,009       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        10,531,528,511        円          8,698,319,267        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          139,719,409,192         円        148,213,575,565         円
     2.     期末日における受益権の総数                       139,719,409,192         口        148,213,575,565         口

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以
                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式      4,212,804,300        円    株式      7,162,022,940        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式       957,120,000       円    株式       884,260,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        2,813,260     円が    当額の未入金分        3,368,060     円が
                          含まれております。                 含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 12 月 19 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 12 月 20 日現在             2022  年 12 月 19 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                          △ 11,214,867,666                    △ 947,914,652
     合計                          △ 11,214,867,666                    △ 947,914,652
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 9 月
               22 日から    2021  年 12 月 20 日まで、及び       2022  年 9 月 21 日から    2022  年 12 月 19 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2021  年 12 月 20 日 現在                 2022  年 12 月 19 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       2,223,960,000        －  2,172,240,000       △ 51,720,000      3,155,600,000        －  3,133,080,000       △ 22,520,000

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     合計        2,223,960,000        －  2,172,240,000       △ 51,720,000      3,155,600,000        －  3,133,080,000       △ 22,520,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 12 月 20 日現在            2022  年 12 月 19 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3229    円               1.3544    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,229    円 )             (13,544    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,800     3,700.00          14,060,000
     ニッスイ                  99,300       530.00         52,629,000
     マルハニチロ                  15,300      2,410.00          36,873,000
     雪国まいたけ                   8,500      995.00         8,457,500
     カネコ種苗                   3,300     1,436.00          4,738,800
     サカタのタネ                  12,600      4,450.00          56,070,000       貸付株式数           4,400   株
     ホクト                   8,800     1,872.00          16,473,600
     ホクリヨウ                   1,300      681.00          885,300     貸付株式数            400  株
     ショーボンドＨＤ                  13,400      5,770.00          77,318,000
     ミライト・ワン                  34,000      1,520.00          51,680,000
     タマホーム                   7,000     2,553.00          17,871,000       貸付株式数           2,600   株
     サンヨーホームズ                   1,200      705.00          846,000     貸付株式数            400  株
     日本アクア                   4,100      889.00         3,644,900      貸付株式数           1,500   株
     ファーストコーポレーショ
                        2,400      711.00         1,706,400      貸付株式数            800  株
     ン
     ベステラ                   2,100      916.00         1,923,600      貸付株式数            800  株
     キャンディル                   2,100      497.00         1,043,700      貸付株式数            800  株
     住石ホールディングス                  15,300       403.00         6,165,900      貸付株式数           7,100   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業                   4,000     3,030.00          12,120,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   4,500     3,070.00          13,815,000       貸付株式数           1,700   株
     ＩＮＰＥＸ                  367,300      1,426.00         523,769,800       貸付株式数          146,700    株
     石油資源開発                  11,500      3,910.00          44,965,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,400     2,131.00          9,376,400
     ダイセキ環境ソリューショ
                        2,000      816.00         1,632,000      貸付株式数            700  株
     ン
     第一カッター興業                   2,500     1,052.00          2,630,000
     明豊ファシリティワークス                   3,600      707.00         2,545,200      貸付株式数           1,200   株
     安藤・間                  57,300       834.00         47,788,200
     東急建設                  27,900       645.00         17,995,500
     コムシスホールディングス                  33,600      2,408.00          80,908,800
     ビーアールホールディング
                       16,100       332.00         5,345,200      貸付株式数           4,900   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        6,400     1,899.00          12,153,600
     Ｐ
     東建コーポレーション                   3,200     7,490.00          23,968,000
                                                         400  株
     ソネック                   1,100      954.00         1,049,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ヤマウラ                   4,900     1,009.00          4,944,100      貸付株式数            700  株
     オリエンタル白石                  35,300       282.00         9,954,600
     大成建設                  69,000      4,205.00         290,145,000
     大  林  組
                      248,100      1,007.00         249,836,700
     清水建設                  208,700       718.00        149,846,600
     飛島建設                   8,100     1,006.00          8,148,600
     長谷工コーポレーシヨン                  71,600      1,508.00         107,972,800
     松井建設                   6,400      566.00         3,622,400      貸付株式数            400  株
     錢  高  組
                         900    2,618.00          2,356,200      貸付株式数            300  株
     鹿島建設                  153,900      1,506.00         231,773,400
     不動テトラ                   5,100     1,471.00          7,502,100
     大末建設                   2,500     1,170.00          2,925,000      貸付株式数            900  株
     鉄建建設                   5,300     1,769.00          9,375,700
     西松建設                  11,700      3,950.00          46,215,000       貸付株式数           5,800   株
     三井住友建設                  55,500       418.00         23,199,000       貸付株式数            400  株
     大豊建設                   2,900     3,980.00          11,542,000
     佐田建設                   4,600      455.00         2,093,000      貸付株式数           1,200   株
     ナカノフドー建設                   4,800      318.00         1,526,400      貸付株式数           1,500   株
     奥  村  組
                       11,100      2,946.00          32,700,600
     東鉄工業                   9,500     2,596.00          24,662,000
     イチケン                   1,600     1,771.00          2,833,600
                                 90/327


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                                                        1,400   株
     富士ピー・エス                   3,500      439.00         1,536,500      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     淺沼組                   5,500     2,963.00          16,296,500
     戸田建設                  85,300       721.00         61,501,300
     熊  谷  組
                       12,000      2,577.00          30,924,000
     北野建設                   1,300     2,467.00          3,207,100
     植  木  組
                        2,100     1,317.00          2,765,700      貸付株式数            700  株
     矢作建設                   9,300      766.00         7,123,800
     ピーエス三菱                   9,400      607.00         5,705,800
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  13,500       377.00         5,089,500      貸付株式数            100  株
     大東建託                  25,500     14,120.00          360,060,000
     新日本建設                   9,500      737.00         7,001,500
     東亜道路                   1,400     5,900.00          8,260,000
     日本道路                   1,400     5,950.00          8,330,000
     東亜建設                   5,900     2,286.00          13,487,400
     日本国土開発                  20,600       568.00         11,700,800
     若築建設                   3,100     2,891.00          8,962,100
     東洋建設                  22,300       838.00         18,687,400
     五洋建設                  97,800       632.00         61,809,600       貸付株式数            700  株
     世紀東急                   9,500      770.00         7,315,000
     福  田  組
                        2,600     4,645.00          12,077,000       貸付株式数           1,000   株
     日本ドライケミカル                   1,600     1,506.00          2,409,600      貸付株式数            600  株
     住友林業                  53,300      2,431.00         129,572,300
     日本基礎技術                   4,400      486.00         2,138,400
     巴コーポレーション                   7,900      395.00         3,120,500      貸付株式数            300  株
     大和ハウス                  194,000      3,163.00         613,622,000
     ライト工業                  13,200      1,938.00          25,581,600
     積水ハウス                  217,500      2,413.00         524,827,500
     日特建設                   7,100      908.00         6,446,800
     北陸電気工事                   5,100      662.00         3,376,200
     ユアテック                  15,900       720.00         11,448,000
     日本リーテック                   4,700      788.00         3,703,600
     四電工                   3,000     1,710.00          5,130,000
     中電工                  11,100      2,060.00          22,866,000
     関  電  工
                       38,300       866.00         33,167,800
     きんでん                  48,700      1,439.00          70,079,300
     東京エネシス                   6,800      913.00         6,208,400
     トーエネック                   2,400     3,415.00          8,196,000      貸付株式数            100  株
     住友電設                   6,700     2,385.00          15,979,500
     日本電設工業                  11,500      1,582.00          18,193,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エクシオグループ                  33,600      2,174.00          73,046,400
     新日本空調                   3,800     1,861.00          7,071,800      貸付株式数           1,100   株
     日本工営                   5,200     3,315.00          17,238,000
     九電工                  16,800      3,195.00          53,676,000
     三機工業                  15,500      1,561.00          24,195,500
     日揮ホールディングス                  68,700      1,757.00         120,705,900
     中外炉工業                   2,200     1,628.00          3,581,600
     ヤマト                   5,900      691.00         4,076,900
     太平電業                   4,300     3,155.00          13,566,500
     高砂熱学                  16,700      1,771.00          29,575,700
     三晃金属                   1,000     2,996.00          2,996,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                  23,700      1,640.00          38,868,000
     朝日工業社                   2,900     2,113.00          6,127,700
     明星工業                  12,300       750.00         9,225,000
     大  氣  社
                        8,400     3,470.00          29,148,000
     ダイダン                   4,800     2,167.00          10,401,600
     日比谷総合設備                   6,000     1,892.00          11,352,000
     ニップン                  18,800      1,596.00          30,004,800
     日清製粉Ｇ本社                  64,600      1,529.00          98,773,400
     日東富士製粉                   1,200     4,360.00          5,232,000
     昭和産業                   6,100     2,432.00          14,835,200
     鳥越製粉                   5,600      631.00         3,533,600      貸付株式数           1,100   株
     中部飼料                   9,500     1,028.00          9,766,000      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                  10,100       672.00         6,787,200
     東洋精糖                   1,300      851.00         1,106,300
     日本甜菜糖                   4,100     1,624.00          6,658,400
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   6,800     1,998.00          13,586,400       貸付株式数            100  株
     塩水港精糖                   8,500      195.00         1,657,500      貸付株式数           2,800   株
     日新製糖                   3,500     1,876.00          6,566,000      貸付株式数           1,400   株
     ＬＩＦＵＬＬ                  24,700       230.00         5,681,000
     ＭＩＸＩ                  16,500      2,420.00          39,930,000       貸付株式数            100  株
     ジェイエイシーリクルート
                        6,600     2,553.00          16,849,800
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンターホール
                      124,800      1,690.00         210,912,000
     デ
     メンバーズ                   2,100     2,044.00          4,292,400      貸付株式数            800  株
     中広                   1,100      381.00          419,100     貸付株式数            400  株
     ＵＴグループ                  10,700      2,333.00          24,963,100
     アイティメディア                   2,800     1,696.00          4,748,800      貸付株式数           1,300   株
     Ｅ・Ｊホールディングス                   4,600     1,306.00          6,007,600      貸付株式数           1,800   株
                                 92/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     夢真ビーネックスグルーフ                  26,600      1,811.00          48,172,600
     コシダカホールディングス                  21,800      1,072.00          23,369,600       貸付株式数           8,500   株
     アルトナー                   1,700     1,002.00          1,703,400
     パソナグループ                   8,800     1,938.00          17,054,400
     ＣＤＳ                   1,800     1,810.00          3,258,000
     リンクアンドモチベーショ
                       21,000       670.00         14,070,000       貸付株式数           8,200   株
     ン
     エス・エム・エス                  27,700      3,395.00          94,041,500
     サニーサイドアップＧ                   2,500      583.00         1,457,500      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  81,500      3,005.00         244,907,500
     リニカル                   4,100      692.00         2,837,200      貸付株式数           1,600   株
     クックパッド                  19,600       198.00         3,880,800      貸付株式数           7,300   株
     エスクリ                   2,900      315.00          913,500     貸付株式数           1,300   株
     アイ・ケイ・ケイホール
                        3,500      627.00         2,194,500      貸付株式数           1,400   株
     ディンク
     森永製菓                  14,400      3,860.00          55,584,000
     中  村  屋
                        1,700     3,100.00          5,270,000      貸付株式数            600  株
     江崎グリコ                  20,000      3,670.00          73,400,000
     名糖産業                   2,700     1,612.00          4,352,400      貸付株式数           1,200   株
     井村屋グループ                   3,800     2,252.00          8,557,600
     不  二  家
                        4,800     2,590.00          12,432,000       貸付株式数           1,800   株
     山崎製パン                  46,600      1,596.00          74,373,600
     第一屋製パン                   1,300      396.00          514,800     貸付株式数            300  株
     モロゾフ                   2,200     3,535.00          7,777,000
     亀田製菓                   4,400     4,410.00          19,404,000
     寿スピリッツ                   7,400     7,550.00          55,870,000       貸付株式数           2,600   株
     カルビー                  31,900      3,035.00          96,816,500
     森永乳業                  12,700      4,720.00          59,944,000
     六甲バター                   5,000     1,351.00          6,755,000      貸付株式数           2,000   株
     ヤクルト                  49,800      8,730.00         434,754,000
     明治ホールディングス                  43,200      6,660.00         287,712,000
     雪印メグミルク                  16,800      1,749.00          29,383,200
     プリマハム                   9,300     2,095.00          19,483,500
     日本ハム                  27,300      3,665.00         100,054,500
     林兼産業                   2,200      443.00          974,600
     丸大食品                   6,900     1,416.00          9,770,400      貸付株式数           2,300   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        7,700     2,931.00          22,568,700       貸付株式数           2,400   株
     柿安本店                   2,700     2,132.00          5,756,400      貸付株式数            300  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  54,000       686.00         37,044,000
     学情                   3,300     1,453.00          4,794,900      貸付株式数           1,100   株
                                 93/327


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                                                        1,400   株
     スタジオアリス                   3,700     2,051.00          7,588,700      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     クロスキャット                   4,000     1,459.00          5,836,000      貸付株式数           1,200   株
     シミックホールディングス                   4,000     1,690.00          6,760,000      貸付株式数           1,500   株
     エプコ                   1,400      735.00         1,029,000      貸付株式数            600  株
     システナ                  119,600       418.00         49,992,800
     ＮＪＳ                   1,600     2,043.00          3,268,800
     デジタルアーツ                   4,500     5,960.00          26,820,000
     日鉄ソリューションズ                  12,100      3,255.00          39,385,500
     綜合警備保障                  27,000      3,500.00          94,500,000
                                                        1,500   株
     キューブシステム                   4,100     1,084.00          4,444,400      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     いちご                  80,100       302.00         24,190,200
     日本駐車場開発                  83,100       291.00         24,182,100       貸付株式数          29,400    株
     コア                   3,100     1,448.00          4,488,800      貸付株式数            600  株
     カカクコム                  54,400      2,108.00         114,675,200
     アイロムグループ                   2,600     2,487.00          6,466,200
     セントケア・ホールディン
                        4,700      842.00         3,957,400
     グ
     サイネックス                   1,600      550.00          880,000     貸付株式数            400  株
     ルネサンス                   5,100      876.00         4,467,600      貸付株式数           2,000   株
     ディップ                  12,700      3,905.00          49,593,500       貸付株式数           4,000   株
     ＳＢＳホールディングス                   6,300     2,915.00          18,364,500       貸付株式数            700  株
     デジタルホールディングス                   5,600     1,218.00          6,820,800      貸付株式数           1,600   株
     新日本科学                   7,700     2,319.00          17,856,300       貸付株式数           3,000   株
     キャリアデザインセンター                   1,500     1,592.00          2,388,000
     ベネフィット・ワン                  33,700      2,033.00          68,512,100       貸付株式数           5,400   株
     エムスリー                  143,800      3,829.00         550,610,200
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,500      367.00         1,651,500      貸付株式数            600  株
     Ｄ
     ブラス                   1,000     1,090.00          1,090,000      貸付株式数            300  株
     アウトソーシング                  43,400       983.00         42,662,200
     ウェルネット                   6,300      624.00         3,931,200      貸付株式数           2,500   株
     ワールドホールディングス                   3,300     2,798.00          9,233,400      貸付株式数            400  株
     ディー・エヌ・エー                  31,000      1,796.00          55,676,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  92,800      1,304.00         121,011,200
     ぐるなび                  13,300       403.00         5,359,900
     タカミヤ                   9,700      376.00         3,647,200
     ジャパンベストレスキュー
                        4,500      854.00         3,843,000
     Ｓ
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     ファンコミュニケーション
                       14,000       431.00         6,034,000
     ズ
     ライク                   2,700     1,995.00          5,386,500
     ビジネス・ブレークスルー                   2,500      382.00          955,000     貸付株式数           1,000   株
     エスプール                  20,900       923.00         19,290,700
     ＷＤＢホールディングス                   3,700     2,145.00          7,936,500
     手間いらず                   1,200     4,995.00          5,994,000
     ティア                   4,100      421.00         1,726,100      貸付株式数            300  株
     ＣＤＧ                    700    1,101.00            770,700     貸付株式数            200  株
     アドウェイズ                  10,000       509.00         5,090,000      貸付株式数           4,300   株
     バリューコマース                   5,500     1,900.00          10,450,000
     インフォマート                  75,600       414.00         31,298,400
     サッポロホールディングス                  22,900      3,485.00          79,806,500
     アサヒグループホールディ
                      161,100      4,241.00         683,225,100       貸付株式数          63,600    株
     ン
     キリンＨＤ                  314,500      2,089.00         656,990,500
     宝ホールディングス                  47,500      1,080.00          51,300,000
     オエノンホールディングス                  20,600       277.00         5,706,200      貸付株式数           8,200   株
     養  命  酒
                        2,300     1,807.00          4,156,100
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       54,400      1,453.00          79,043,200
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  49,100      4,600.00         225,860,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,900     4,885.00          19,051,500       貸付株式数           1,500   株
     伊  藤  園
                       26,000      4,985.00         129,610,000
     キーコーヒー                   7,900     2,077.00          16,408,300
     ユニカフェ                   2,300      982.00         2,258,600      貸付株式数            900  株
     ジャパンフーズ                   1,000     1,092.00          1,092,000      貸付株式数            400  株
     日清オイリオグループ                   9,700     3,215.00          31,185,500
     不二製油グループ                  16,300      2,055.00          33,496,500       貸付株式数            100  株
     かどや製油                    800    3,515.00          2,812,000      貸付株式数            100  株
     Ｊ－オイルミルズ                   7,100     1,508.00          10,706,800
     ローソン                  18,600      4,890.00          90,954,000
     サンエー                   5,700     4,290.00          24,453,000
     カワチ薬品                   5,800     2,172.00          12,597,600       貸付株式数            300  株
     エービーシー・マート                  10,900      7,140.00          77,826,000
     ハードオフコーポレーショ
                        3,000     1,385.00          4,155,000
     ン
     高千穂交易                   2,600     2,167.00          5,634,200      貸付株式数           1,000   株
     アスクル                  18,100      1,618.00          29,285,800       貸付株式数           4,200   株
     ゲオホールディングス                   7,900     1,984.00          15,673,600
                                 95/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アダストリア                   9,000     1,960.00          17,640,000       貸付株式数           3,600   株
     ジーフット                   3,700      292.00         1,080,400      貸付株式数           1,800   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      402.00          402,000     貸付株式数            300  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,500     1,566.00          2,349,000      貸付株式数            300  株
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,700     4,930.00          8,381,000
     くら寿司                   8,800     3,170.00          27,896,000       貸付株式数           3,400   株
     キャンドゥ                   2,700     2,189.00          5,910,300      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   6,700     1,547.00          10,364,900
     ＩＫホールディングス                   2,300      411.00          945,300     貸付株式数            800  株
     パルグループＨＬＤＧＳ                   7,300     2,278.00          16,629,400
                                                       14,000    株
     エディオン                  29,500      1,264.00          37,288,000       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     あらた                   5,700     4,015.00          22,885,500       貸付株式数           1,900   株
     サーラコーポレーション                  15,600       708.00         11,044,800       貸付株式数           6,200   株
     ワッツ                   3,500      702.00         2,457,000      貸付株式数           1,400   株
     トーメンデバイス                   1,100     5,590.00          6,149,000
     ハローズ                   3,400     2,903.00          9,870,200      貸付株式数           1,300   株
     ＪＰホールディングス                  21,100       291.00         6,140,100      貸付株式数           1,200   株
                                                        2,400   株
     フジオフードＧ本社                   6,200     1,391.00          8,624,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     あみやき亭                   1,800     2,900.00          5,220,000      貸付株式数            600  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,800     7,070.00          19,796,000       貸付株式数            200  株
     ひらまつ                  15,900       185.00         2,941,500      貸付株式数           5,000   株
     円谷フィールズホールディ                   6,400     2,544.00          16,281,600       貸付株式数           2,500   株
     双日                  79,500      2,511.00         199,624,500
     アルフレッサホールディン
                       74,700      1,665.00         124,375,500
     グス
                                                        1,000   株
     大黒天物産                   2,700     5,220.00          14,094,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ハニーズホールディングス                   6,500     1,279.00          8,313,500      貸付株式数           2,100   株
     ファーマライズＨＤ                   1,500      654.00          981,000     貸付株式数            500  株
     キッコーマン                  46,200      7,400.00         341,880,000
     味   の   素
                      170,600      4,445.00         758,317,000
     ブルドツクソ－ス                   2,800     1,750.00          4,900,000      貸付株式数           1,100   株
     キユーピー                  37,500      2,429.00          91,087,500
     ハウス食品Ｇ本社                  21,400      2,759.00          59,042,600
     カ  ゴ  メ
                       32,500      3,040.00          98,800,000       貸付株式数           2,700   株
     焼津水産化工                   3,000      840.00         2,520,000      貸付株式数           1,000   株
                                 96/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アリアケジャパン                   6,100     4,555.00          27,785,500
     ピエトロ                   1,000     1,820.00          1,820,000      貸付株式数            400  株
     エバラ食品工業                   1,900     3,035.00          5,766,500      貸付株式数            500  株
     やまみ                    600    1,347.00            808,200
     ニチレイ                  31,900      2,763.00          88,139,700
     横浜冷凍                  20,200      1,055.00          21,311,000       貸付株式数            200  株
     東洋水産                  35,200      5,370.00         189,024,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,900     2,289.00          6,638,100      貸付株式数           1,100   株
     大冷                    900    1,885.00          1,696,500      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        4,400      580.00         2,552,000      貸付株式数           1,600   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  24,800     10,540.00          261,392,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,010.00          6,834,000
     一正蒲鉾                   2,900      722.00         2,093,800      貸付株式数           1,000   株
     フジッコ                   7,100     1,900.00          13,490,000
     ロックフィールド                   8,500     1,511.00          12,843,500       貸付株式数           3,200   株
     日本たばこ産業                  458,800      2,825.00        1,296,110,000        貸付株式数          144,800    株
     ケンコーマヨネーズ                   4,700     1,492.00          7,012,400      貸付株式数           1,600   株
     わらべや日洋ＨＤ                   5,100     1,884.00          9,608,400
     なとり                   4,400     2,043.00          8,989,200      貸付株式数           1,500   株
     イフジ産業                   1,200      973.00         1,167,600      貸付株式数            200  株
     ファーマフーズ                  10,800      1,455.00          15,714,000       貸付株式数           4,200   株
                                                       11,700    株
     北の達人コーポ                  29,800       281.00         8,373,800      貸付株式数
                                                       (2,600    株 )
     ユーグレナ                  44,900      1,015.00          45,573,500       貸付株式数           4,700   株
     紀文食品                   5,400      959.00         5,178,600      貸付株式数           2,300   株
     ピックルスホールディング
                        4,100     1,067.00          4,374,700
     ス
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        6,200      706.00         4,377,200
     Ｓ
     ＳＲＥホールディングス                   3,400     4,215.00          14,331,000       貸付株式数           1,300   株
                                                        6,500   株
     ＡＤワークスグループ                  17,200       154.00         2,648,800      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     片倉工業                   6,500     1,785.00          11,602,500       貸付株式数           2,600   株
     グ  ン  ゼ
                        5,400     3,995.00          21,573,000       貸付株式数            600  株
     ヒューリック                  162,700      1,130.00         183,851,000
     神  栄
                        1,100      808.00          888,800
     ラサ商事                   3,200     1,058.00          3,385,600
     アルペン                   6,200     1,994.00          12,362,800       貸付株式数           2,400   株
     ハブ                   2,500      597.00         1,492,500      貸付株式数            900  株
                                 97/327


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     ラクーンホールディングス                   7,100     1,144.00          8,122,400      貸付株式数           2,700   株
     クオールホールディングス                  10,300      1,165.00          11,999,500       貸付株式数           4,000   株
     アルコニックス                   9,900     1,320.00          13,068,000
     神戸物産                  58,000      3,465.00         200,970,000       貸付株式数          22,700    株
     ソリトンシステムズ                   3,600     1,033.00          3,718,800      貸付株式数           1,400   株
     ジンズホールディングス                   4,500     4,525.00          20,362,500       貸付株式数            100  株
     ビックカメラ                  49,700      1,254.00          62,323,800       貸付株式数          11,000    株
     ＤＣＭホールディングス                  45,600      1,166.00          53,169,600
     ペッパーフードサービス                  15,500       169.00         2,619,500      貸付株式数           6,200   株
     ハイパー                   1,400      529.00          740,600     貸付株式数            500  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  106,200      1,930.00         204,966,000
     東京一番フーズ                   2,000      494.00          988,000     貸付株式数            600  株
     ＤＤホールディングス                   4,900      662.00         3,243,800      貸付株式数           1,300   株
     あい    ホールディングス
                       11,900      2,171.00          25,834,900
     ディーブイエックス                   2,500     1,014.00          2,535,000      貸付株式数           1,000   株
     きちりホールディングス                   2,100      592.00         1,243,200      貸付株式数            700  株
                                                        2,400   株
     アークランドサービスＨＤ                   6,100     2,212.00          13,493,200       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       93,200      1,163.00         108,391,600
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  13,200      1,710.00          22,572,000
     マツキヨココカラ＆カンパ
                       45,400      6,260.00         284,204,000
     ニー
     ブロンコビリー                   4,000     2,504.00          10,016,000       貸付株式数           1,500   株
     ＺＯＺＯ                  49,500      3,255.00         161,122,500
     トレジャー・ファクトリー                   2,200     2,495.00          5,489,000      貸付株式数            700  株
     物語コーポレーション                   4,200     6,350.00          26,670,000       貸付株式数           1,600   株
     三越伊勢丹ＨＤ                  126,100      1,342.00         169,226,200
     東洋紡                  31,100      1,012.00          31,473,200
     ユニチカ                  21,800       248.00         5,406,400
     富士紡ホールディングス                   2,800     3,445.00          9,646,000
     日清紡ホールディングス                  58,100       996.00         57,867,600
     倉敷紡績                   5,200     2,185.00          11,362,000
     ダイワボウＨＤ                  30,600      1,994.00          61,016,400
     シキボウ                   3,700      985.00         3,644,500
     日東紡績                   8,400     1,969.00          16,539,600
     トヨタ紡織                  29,900      1,806.00          53,999,400
     マクニカホールディングス                  18,400      3,470.00          63,848,000
     Ｈａｍｅｅ                   3,000      721.00         2,163,000      貸付株式数           1,100   株
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     マーケットエンタープライ
                         800     999.00          799,200     貸付株式数            300  株
     ズ
                                                         900  株
     ラクト・ジャパン                   2,900     2,091.00          6,063,900      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     ウエルシアＨＤ                  38,900      3,065.00         119,228,500
     クリエイトＳＤＨ                  12,400      3,255.00          40,362,000       貸付株式数           3,700   株
                                                        1,300   株
     グリムス                   3,100     1,961.00          6,079,100      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,000       840.00         9,240,000
                                                        2,200   株
     八洲電機                   5,900     1,021.00          6,023,900      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     メディアスホールディング
                        5,100      707.00         3,605,700      貸付株式数           1,700   株
     ス
     レスターホールディングス                   7,100     2,093.00          14,860,300
     ジューテックＨＤ                   1,800     1,174.00          2,113,200
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        9,100      327.00         2,975,700      貸付株式数           3,200   株
                                                        1,300   株
     大光                   3,300      670.00         2,211,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,700     1,207.00          2,051,900      貸付株式数            700  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       37,100       857.00         31,794,700
     ス
     黒谷                   2,000      588.00         1,176,000      貸付株式数            800  株
     ミサワ                   1,400      619.00          866,600     貸付株式数            500  株
     ティーライフ                   1,000     1,317.00          1,317,000      貸付株式数            400  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,000      728.00          728,000     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,700      458.00          778,600     貸付株式数            500  株
     ス
     三洋貿易                   7,600     1,104.00          8,390,400
     チムニー                   2,300     1,121.00          2,578,300      貸付株式数            900  株
     シュッピン                   5,600     1,296.00          7,257,600      貸付株式数           2,400   株
     ビューティガレージ                   1,300     3,115.00          4,049,500      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                  10,100      1,944.00          19,634,400       貸付株式数           4,100   株
     ウイン・パートナーズ                   6,000      981.00         5,886,000      貸付株式数           2,000   株
     ネクステージ                  17,100      2,656.00          45,417,600       貸付株式数           6,100   株
     ジョイフル本田                  24,000      1,852.00          44,448,000       貸付株式数           7,300   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,700     2,154.00          5,815,800      貸付株式数           1,000   株
                                                        2,200   株
     ホットランド                   5,600     1,456.00          8,153,600      貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     すかいらーくＨＤ                  102,400      1,585.00         162,304,000       貸付株式数          40,200    株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                        1,600   株
     ＳＦＰホールディングス                   4,100     1,746.00          7,158,600      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     綿半ホールディングス                   5,800     1,328.00          7,702,400      貸付株式数           1,600   株
     日本毛織                  20,000       994.00         19,880,000       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  10,900       85.00          926,500     貸付株式数           5,500   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      359.00          933,400     貸付株式数            900  株
                                                        4,600   株
     ダイドーリミテツド                  10,300       248.00         2,554,400      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ヨシックスホールディング
                        1,500     2,116.00          3,174,000      貸付株式数            600  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       24,300      1,123.00          27,288,900       貸付株式数           9,300   株
     マーケ
     三栄建築設計                   3,300     1,528.00          5,042,400
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  43,600      3,105.00         135,378,000
     三重交通グループＨＤ                  14,700       485.00         7,129,500      貸付株式数           1,800   株
     サムティ                  11,100      2,267.00          25,163,700       貸付株式数           4,100   株
     地主                   5,300     1,977.00          10,478,100       貸付株式数           2,000   株
     プレサンスコーポレーショ
                        9,200     1,561.00          14,361,200       貸付株式数            900  株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200      992.00         1,190,400
     ハウスコム                   1,000     1,081.00          1,081,000      貸付株式数            400  株
     ＪＰＭＣ                   3,400     1,030.00          3,502,000
     サンセイランディック                   1,800      850.00         1,530,000      貸付株式数            400  株
     エストラスト                    900     585.00          526,500     貸付株式数            200  株
     フージャースＨＤ                  10,600       760.00         8,056,000
     オープンハウスグループ                  25,500      5,440.00         138,720,000
     東急不動産ＨＤ                  209,800       694.00        145,601,200
     飯田ＧＨＤ                  61,100      2,112.00         129,043,200
     イーグランド                   1,000     1,568.00          1,568,000      貸付株式数            400  株
     帝国繊維                   8,000     1,643.00          13,144,000       貸付株式数           3,100   株
     日本コークス工業                  63,600       86.00         5,469,600      貸付株式数          23,300    株
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,400     1,524.00          5,181,600      貸付株式数           1,500   株
     ミタチ産業                   1,900     1,149.00          2,183,100      貸付株式数            100  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   4,200     2,471.00          10,378,200       貸付株式数            300  株
     あさひ                   6,300     1,364.00          8,593,200      貸付株式数           2,400   株
     日本調剤                   5,100     1,192.00          6,079,200      貸付株式数           2,000   株
     コスモス薬品                   8,500    13,840.00          117,640,000       貸付株式数           3,300   株
     シップヘルスケアＨＤ                  26,700      2,699.00          72,063,300       貸付株式数           9,000   株
     トーエル                   3,200      733.00         2,345,600      貸付株式数           1,300   株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,900     3,195.00          9,265,500
                                100/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  258,100      5,669.00        1,463,168,900
     クリエイト・レストラン
                       56,400       924.00         52,113,600       貸付株式数          22,100    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   2,600     1,053.00          2,737,800      貸付株式数            600  株
     ツルハホールディングス                  18,300      9,260.00         169,458,000       貸付株式数           7,200   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   3,000      475.00         1,425,000      貸付株式数           1,200   株
     スターティアホールディン
                        1,500     1,018.00          1,527,000      貸付株式数            600  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        6,000     1,690.00          10,140,000
     ス
     フェリシモ                   1,700     1,015.00          1,725,500      貸付株式数            200  株
     トリドールホールディング
                       18,600      2,720.00          50,592,000       貸付株式数           7,300   株
     ス
     帝  人
                       68,000      1,307.00          88,876,000
     東  レ
                      474,500       755.10        358,294,950
     ク  ラ  レ
                      111,700      1,104.00         123,316,800
     旭  化  成
                      442,200       981.20        433,886,640
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        7,800      276.00         2,152,800      貸付株式数           3,000   株
     稲葉製作所                   4,100     1,383.00          5,670,300      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,100     3,435.00          7,213,500
     トーカロ                  20,100      1,200.00          24,120,000
     アルファＣＯ                   2,600      933.00         2,425,800      貸付株式数            800  株
     ＳＵＭＣＯ                  139,100      1,970.00         274,027,000       貸付株式数          33,200    株
     川田テクノロジーズ                   1,800     3,340.00          6,012,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,400     8,130.00          19,512,000       貸付株式数            900  株
     ＩＥＳ
     ジェイテックコーポレー
                        1,000     3,000.00          3,000,000      貸付株式数            300  株
     ション
     信和                   3,900      786.00         3,065,400
     ビーロット                   4,700      585.00         2,749,500      貸付株式数           2,000   株
     ファーストブラザーズ                   1,500      868.00         1,302,000      貸付株式数            600  株
     ＡＮＤ     ＤＯホールディン
                        4,100      853.00         3,497,300      貸付株式数           1,600   株
     グス
     シーアールイー                   3,200     1,237.00          3,958,400      貸付株式数           1,100   株
     プロパティエージェント                    800    1,296.00          1,036,800      貸付株式数            300  株
     ケイアイスター不動産                   3,400     4,830.00          16,422,000       貸付株式数           1,300   株
     アグレ都市デザイン                   1,200     1,584.00          1,900,800      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,700     3,985.00          6,774,500
     ロードスターキャピタル                   3,000     1,733.00          5,199,000      貸付株式数           1,100   株
     テンポイノベーション                   2,100      992.00         2,083,200      貸付株式数            800  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グロバルリンクマネジメン
                        1,300     1,320.00          1,716,000      貸付株式数            500  株
     ト
     フェイスネットワーク                    900    1,344.00          1,209,600      貸付株式数            300  株
     住江織物                   1,200     1,796.00          2,155,200
     日本フエルト                   3,700      405.00         1,498,500      貸付株式数           1,700   株
     イチカワ                    700    1,314.00            919,800     貸付株式数            100  株
     エコナックホールディング
                       12,000       90.00         1,080,000      貸付株式数           1,800   株
     ス
     日東製網                    700    1,410.00            987,000     貸付株式数            100  株
     芦森工業                   1,400     1,191.00          1,667,400
     アツギ                   3,900      410.00         1,599,000
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,300     1,060.00          1,378,000      貸付株式数            500  株
     ＪＭホールディングス                   6,300     1,698.00          10,697,400       貸付株式数            100  株
     コメダホールディングス                  18,300      2,471.00          45,219,300       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                   3,400      700.00         2,380,000      貸付株式数           1,300   株
     アレンザホールディングス                   5,600      990.00         5,544,000      貸付株式数           2,200   株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   2,000     1,728.00          3,456,000      貸付株式数            700  株
     バロックジャパン                   4,800      813.00         3,902,400      貸付株式数           2,000   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   7,500     8,290.00          62,175,000       貸付株式数           2,900   株
     ダイニック                   1,600      616.00          985,600     貸付株式数            800  株
     共和レザー                   3,800      502.00         1,907,600      貸付株式数           1,400   株
     ピーバンドットコム                    900     524.00          471,600     貸付株式数            300  株
     力の源ＨＤ                   4,200      910.00         3,822,000      貸付株式数            300  株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       43,000      2,653.00         114,079,000
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   2,400      462.00         1,108,800      貸付株式数            900  株
     セーレン                  13,700      2,553.00          34,976,100       貸付株式数           5,600   株
     ソトー                   2,200      827.00         1,819,400      貸付株式数           1,100   株
     東海染工                    500    1,129.00            564,500
     小松マテーレ                  10,400       783.00         8,143,200
     ワコールホールディングス                  13,700      2,317.00          31,742,900
     ホギメディカル                   9,500     3,450.00          32,775,000
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,600      286.00          457,600     貸付株式数            500  株
     ＴＳＩホールディングス                  25,200       439.00         11,062,800
     マツオカコーポレーション                   1,800     1,105.00          1,989,000
     ワールド                   9,000     1,260.00          11,340,000
     ＴＩＳ                  79,800      3,745.00         298,851,000
     ＪＮＳホールディングス                   3,000      335.00         1,005,000      貸付株式数           1,400   株
     グリー                  38,100       702.00         26,746,200       貸付株式数          14,900    株
     ＧＭＯペパボ                   1,000     1,900.00          1,900,000      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コーエーテクモＨＤ                  44,500      2,305.00         102,572,500
     三菱総合研究所                   3,500     4,810.00          16,835,000
     ボルテージ                   2,100      325.00          682,500     貸付株式数            800  株
     電算                    800    1,603.00          1,282,400      貸付株式数            200  株
     ＡＧＳ                   2,700      675.00         1,822,500      貸付株式数           1,200   株
     ファインデックス                   5,600      517.00         2,895,200      貸付株式数           2,200   株
     ブレインパッド                   7,100      826.00         5,864,600      貸付株式数            700  株
     ＫＬａｂ                  13,900       424.00         5,893,600      貸付株式数           5,400   株
     ポールトゥウィンホール
                       12,200       825.00         10,065,000
     ディン
     ネクソン                  183,400      2,970.00         544,698,000
     アイスタイル                  22,700       584.00         13,256,800       貸付株式数           8,900   株
     エムアップホールディング
                        8,700     1,359.00          11,823,300       貸付株式数           3,400   株
     ス
     エイチーム                   5,100      803.00         4,095,300
     エニグモ                   9,000      614.00         5,526,000      貸付株式数           2,000   株
     テクノスジャパン                   5,800      482.00         2,795,600      貸付株式数            300  株
     ｅｎｉｓｈ                   5,300      393.00         2,082,900      貸付株式数           2,000   株
     コロプラ                  27,400       652.00         17,864,800       貸付株式数          10,100    株
     オルトプラス                   5,400      211.00         1,139,400      貸付株式数           2,100   株
     ブロードリーフ                  41,600       435.00         18,096,000       貸付株式数           2,000   株
     クロス・マーケティングＧ                   2,900      742.00         2,151,800      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   4,400     1,863.00          8,197,200      貸付株式数            100  株
     システム情報                   6,300      872.00         5,493,600      貸付株式数            100  株
     メディアドゥ                   2,900     1,819.00          5,275,100
     じげん                  20,800       386.00         8,028,800
                                                        3,300   株
     ブイキューブ                   8,500      771.00         6,553,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      508.00          660,400     貸付株式数            600  株
     サイバーリンクス                   2,300      975.00         2,242,500      貸付株式数           1,000   株
     ディー・エル・イー                   4,300      350.00         1,505,000
     フィックスターズ                   8,000     1,292.00          10,336,000
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,400     1,610.00          5,474,000      貸付株式数           1,300   株
     ＧＳ
                                                        2,300   株
     オプティム                   5,800     1,102.00          6,391,600      貸付株式数
                                                       (1,900    株 )
     セレス                   2,800      910.00         2,548,000      貸付株式数           1,000   株
     ＳＨＩＦＴ                   5,200    26,450.00          137,540,000       貸付株式数           2,000   株
     特種東海製紙                   3,400     2,801.00          9,523,400      貸付株式数           1,300   株
     ティーガイア                   7,400     1,650.00          12,210,000       貸付株式数           2,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     セック                   1,000     2,838.00          2,838,000      貸付株式数            100  株
     テクマトリックス                  13,000      1,737.00          22,581,000
     プロシップ                   3,100     1,530.00          4,743,000      貸付株式数            800  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       21,700      2,125.00          46,112,500       貸付株式数           7,300   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       16,200     11,900.00          192,780,000
     ウェイ
     ザッパラス                   2,500      363.00          907,500     貸付株式数            900  株
     システムリサーチ                   2,200     2,138.00          4,703,600      貸付株式数            300  株
     インターネットイニシア
                       39,600      2,524.00          99,950,400
     ティブ
     さくらインターネット                   8,000      509.00         4,072,000      貸付株式数           3,100   株
     ヴィンクス                   2,100     1,582.00          3,322,200
     ＧＭＯグローバルサインＨ
                        2,200     3,910.00          8,602,000      貸付株式数            800  株
     Ｄ
     ＳＲＡホールディングス                   3,600     3,040.00          10,944,000
     システムインテグレータ                   2,100      450.00          945,000     貸付株式数            900  株
     朝日ネット                   7,500      568.00         4,260,000
     ｅＢＡＳＥ                  10,000       583.00         5,830,000      貸付株式数            300  株
     アバントグループ                   9,000     1,424.00          12,816,000       貸付株式数           3,300   株
     アドソル日進                   2,900     1,432.00          4,152,800      貸付株式数           1,100   株
     ＯＤＫソリューションズ                   1,500      616.00          924,000     貸付株式数            600  株
                                                        1,600   株
     フリービット                   4,300     1,005.00          4,321,500      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     コムチュア                   9,400     2,650.00          24,910,000       貸付株式数            800  株
     サイバーコム                   1,100     1,428.00          1,570,800      貸付株式数            400  株
     アステリア                   5,600      760.00         4,256,000      貸付株式数           2,100   株
     アイル                   4,000     1,923.00          7,692,000      貸付株式数           1,500   株
     王子ホールディングス                  295,300       537.00        158,576,100
     日本製紙                  36,500       969.00         35,368,500
     三菱製紙                   7,900      280.00         2,212,000      貸付株式数           3,000   株
     北越コーポレーション                  44,700       782.00         34,955,400       貸付株式数          17,600    株
     中越パルプ                   2,600      941.00         2,446,600      貸付株式数            900  株
     巴川製紙                   2,500      661.00         1,652,500      貸付株式数            800  株
     大王製紙                  31,300      1,048.00          32,802,400
     阿波製紙                   1,100      308.00          338,800     貸付株式数            500  株
     マークラインズ                   3,900     2,678.00          10,444,200
     メディカル・データ・ビジ                  10,600       981.00         10,398,600       貸付株式数           3,800   株
     ｇｕｍｉ                  11,600       760.00         8,816,000      貸付株式数           4,100   株
     ショーケース                   1,600      338.00          540,800     貸付株式数            600  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     モバイルファクトリー                   1,500      888.00         1,332,000      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   3,000     2,632.00          7,896,000
     デジタル・インフォメー
                        3,700     1,945.00          7,196,500
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,900     1,004.00          2,911,600      貸付株式数            200  株
     アイビーシー                   1,100      420.00          462,000     貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   2,400     1,016.00          2,438,400      貸付株式数            900  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,800     2,476.00          4,456,800      貸付株式数            600  株
     ラクス                  33,600      1,704.00          57,254,400
     ランドコンピュータ                   1,600      910.00         1,456,000      貸付株式数            300  株
     ダブルスタンダード                   2,900     2,085.00          6,046,500      貸付株式数           1,100   株
     オープンドア                   5,000     1,800.00          9,000,000      貸付株式数           1,900   株
     マイネット                   2,300      402.00          924,600     貸付株式数            700  株
     アカツキ                   3,400     2,211.00          7,517,400
     ベネフィットジャパン                    400    1,263.00            505,200     貸付株式数            200  株
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        2,200     2,161.00          4,754,200      貸付株式数            800  株
     グス
     カナミックネットワーク                  10,700       604.00         6,462,800
     ノムラシステムコーポレー
                        6,500      120.00          780,000     貸付株式数           2,900   株
     ション
     レンゴー                  64,400       914.00         58,861,600
     トーモク                   4,000     1,605.00          6,420,000
     ザ・パック                   5,200     2,420.00          12,584,000       貸付株式数           2,000   株
     チェンジ                  17,400      2,370.00          41,238,000
     シンクロ・フード                   4,400      458.00         2,015,200      貸付株式数           1,700   株
     オークネット                   3,700     1,855.00          6,863,500      貸付株式数           1,500   株
     キャピタル・アセット・プ
                        1,300      577.00          750,100     貸付株式数            500  株
     ラン
     セグエグループ                   1,900      854.00         1,622,600      貸付株式数            700  株
     エイトレッド                   1,100     1,409.00          1,549,900      貸付株式数            500  株
     マクロミル                  16,100      1,042.00          16,776,200
     ビーグリー                   1,200     1,230.00          1,476,000      貸付株式数            600  株
     オロ                   2,100     1,820.00          3,822,000      貸付株式数            800  株
     ユーザーローカル                   2,500     1,434.00          3,585,000      貸付株式数           1,000   株
     テモナ                   1,300      280.00          364,000     貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   2,100      782.00         1,642,200      貸付株式数            500  株
                                                        6,200   株
     マネーフォワード                  17,100      4,385.00          74,983,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     サインポスト                   2,700      728.00         1,965,600      貸付株式数            700  株
     昭和電工                  68,500      2,168.00         148,508,000       貸付株式数            300  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友化学                  524,900       479.00        251,427,100
     住友精化                   3,100     4,220.00          13,082,000       貸付株式数            400  株
     日産化学                  33,600      6,420.00         215,712,000
     ラサ工業                   2,800     1,953.00          5,468,400
     クレハ                   6,000     8,460.00          50,760,000       貸付株式数           2,100   株
     多木化学                   2,800     4,865.00          13,622,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   5,100     1,206.00          6,150,600
     石原産業                  12,900      1,075.00          13,867,500       貸付株式数            100  株
     片倉コープアグリ                   1,800     1,560.00          2,808,000
     日本曹達                   7,600     4,255.00          32,338,000       貸付株式数            900  株
     東ソー                  94,400      1,603.00         151,323,200
     トクヤマ                  22,800      1,848.00          42,134,400
     セントラル硝子                  11,300      3,105.00          35,086,500
     東亞合成                  36,800      1,123.00          41,326,400
     大阪ソーダ                   4,300     4,240.00          18,232,000
     関東電化                  13,900       956.00         13,288,400       貸付株式数            100  株
     デンカ                  25,700      3,140.00          80,698,000
     イビデン                  41,000      5,160.00         211,560,000
     信越化学                  121,300      17,235.00         2,090,605,500
     日本カ－バイド                   2,900     1,265.00          3,668,500      貸付株式数            900  株
     電算システムＨＤ                   3,400     2,203.00          7,490,200      貸付株式数           1,200   株
     堺  化  学
                        5,600     1,808.00          10,124,800       貸付株式数           1,700   株
     第一稀元素化学工                   6,500     1,078.00          7,007,000      貸付株式数           1,800   株
     エア・ウォーター                  66,500      1,543.00         102,609,500
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  68,600      2,065.00         141,659,000
     日本化学工業                   2,500     1,783.00          4,457,500
     東邦アセチレン                   1,500     1,104.00          1,656,000
     日本パ－カライジング                  35,000       960.00         33,600,000
     高圧ガス                  11,200       655.00         7,336,000
     チタン工業                   1,100     1,555.00          1,710,500      貸付株式数            200  株
     四国化成                   8,600     1,344.00          11,558,400
     戸田工業                   1,600     2,658.00          4,252,800      貸付株式数            600  株
     ステラ     ケミファ
                        4,300     2,552.00          10,973,600       貸付株式数           1,300   株
     保土谷化学                   2,000     2,910.00          5,820,000
     日本触媒                  10,700      5,330.00          57,031,000
     大日精化                   5,200     1,714.00          8,912,800
     カネカ                  16,100      3,360.00          54,096,000
     協和キリン                  85,700      3,075.00         263,527,500
     三菱瓦斯化学                  52,700      1,890.00          99,603,000
     三井化学                  59,400      3,130.00         185,922,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＳＲ                  66,100      2,767.00         182,898,700
     東京応化工業                  12,400      6,600.00          81,840,000
     大阪有機化学                   5,300     2,011.00          10,658,300
     三菱ケミカルグループ                  477,500       703.50        335,921,250
     ＫＨネオケム                  11,700      2,713.00          31,742,100
     ダイセル                  103,500       979.00        101,326,500
     住友ベ－クライト                  10,500      4,165.00          43,732,500
     積水化学                  147,000      1,866.00         274,302,000
     日本ゼオン                  42,300      1,318.00          55,751,400
     アイカ工業                  17,700      3,235.00          57,259,500
     ＵＢＥ                  36,200      1,963.00          71,060,600
     積水樹脂                  10,200      1,803.00          18,390,600
     タキロンシーアイ                  16,700       511.00         8,533,700
     旭有機材                   4,900     2,741.00          13,430,900
     ニチバン                   4,300     1,786.00          7,679,800      貸付株式数           1,500   株
     リケンテクノス                  16,100       487.00         7,840,700
     大倉工業                   3,200     1,987.00          6,358,400      貸付株式数           1,300   株
     積水化成品                  14,500       396.00         5,742,000
     群栄化学                   1,800     2,344.00          4,219,200      貸付株式数            100  株
     タイガース       ポリマー
                        6,200      405.00         2,511,000
     ミライアル                   2,100     1,520.00          3,192,000      貸付株式数            800  株
     ダイキアクシス                   2,600      704.00         1,830,400      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                  16,600       571.00         9,478,600
     竹本容器                   2,200      755.00         1,661,000      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   3,800     1,715.00          6,517,000
     恵和                   2,300     3,340.00          7,682,000
     日本化薬                  53,700      1,182.00          63,473,400       貸付株式数            200  株
     カーリットホールディング
                        6,400      706.00         4,518,400      貸付株式数           2,500   株
     ス
     ソルクシーズ                   5,600      371.00         2,077,600      貸付株式数           2,300   株
     ＣＬホールディングス                   2,000      795.00         1,590,000      貸付株式数            700  株
     プレステージ・インター                  30,700       705.00         21,643,500
     フェイス                   2,000      515.00         1,030,000      貸付株式数            700  株
     プロトコーポレーション                   8,900     1,234.00          10,982,600       貸付株式数           1,400   株
     ハイマックス                   2,200     1,430.00          3,146,000
     アミューズ                   3,900     1,762.00          6,871,800
     野村総合研究所                  145,700      3,215.00         468,425,500
     ドリームインキュベータ                   2,200     2,332.00          5,130,400      貸付株式数            800  株
     サイバネットシステム                   5,900      920.00         5,428,000
     クイック                   5,600     2,031.00          11,373,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         800  株
     ＴＡＣ                   3,800      211.00          801,800     貸付株式数
                                                        (400  株 )
     ＣＥホールディングス                   3,500      574.00         2,009,000
     日本システム技術                   3,000     1,588.00          4,764,000      貸付株式数            200  株
     電通グループ                  76,400      4,170.00         318,588,000
     インテージホールディング
                        9,600     1,400.00          13,440,000       貸付株式数           3,800   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,500     1,418.00          3,545,000
     東邦システムサイエンス                   1,900      995.00         1,890,500      貸付株式数            700  株
     ぴあ                   2,500     3,155.00          7,887,500      貸付株式数            900  株
     イオンファンタジー                   3,100     2,896.00          8,977,600      貸付株式数           1,200   株
     ソースネクスト                  36,100       286.00         10,324,600       貸付株式数          14,200    株
     シーティーエス                   8,100      861.00         6,974,100
     ネクシィーズグループ                   2,200      686.00         1,509,200      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   9,200     2,027.00          18,648,400
     メディカルシステムネット
                        6,400      410.00         2,624,000
     ワーク
     日本精化                   4,100     2,299.00          9,425,900      貸付株式数           2,100   株
     扶桑化学工業                   6,500     3,500.00          22,750,000
     トリケミカル                   9,400     2,197.00          20,651,800
     シンプレクスＨＤ                  11,900      2,216.00          26,370,400
                                                         900  株
     ＨＥＲＯＺ                   2,300     1,017.00          2,339,100      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ラクスル                  10,000      3,465.00          34,650,000       貸付株式数           3,900   株
     メルカリ                  31,900      2,764.00          88,171,600       貸付株式数          12,500    株
     ＩＰＳ                   2,300     2,902.00          6,674,600      貸付株式数            900  株
                                                        3,200   株
     ＦＩＧ                   8,200      436.00         3,575,200      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     システムサポート                   3,000     1,438.00          4,314,000      貸付株式数            600  株
     ＡＤＥＫＡ                  24,600      2,205.00          54,243,000
     日油                  21,800      5,440.00         118,592,000
     ミヨシ油脂                   2,700      995.00         2,686,500      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                  10,200       247.00         2,519,400      貸付株式数           2,200   株
     ハリマ化成グループ                   5,500      835.00         4,592,500
     イーソル                   4,500      853.00         3,838,500      貸付株式数           1,800   株
     アルテリア・ネットワーク
                        6,600     1,253.00          8,269,800      貸付株式数            700  株
     ス
     東海ソフト                   1,100      922.00         1,014,200      貸付株式数            400  株
     ウイングアーク１ＳＴ                   7,300     2,126.00          15,519,800
                                108/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヒト・コミュニケーション
                        1,900     1,612.00          3,062,800      貸付株式数            700  株
     ズＨＤ
     サーバーワークス                   1,400     2,604.00          3,645,600      貸付株式数            500  株
     東名                    500    1,600.00            800,000     貸付株式数            100  株
     ヴィッツ                    700    1,014.00            709,800     貸付株式数            200  株
     トビラシステムズ                   1,800      907.00         1,632,600      貸付株式数            700  株
     Ｓａｎｓａｎ                  26,500      1,535.00          40,677,500       貸付株式数          10,400    株
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                   1,300      897.00         1,166,100      貸付株式数            500  株
     ギフティ                   7,600     2,262.00          17,191,200       貸付株式数           3,000   株
     花  王
                      172,600      5,339.00         921,511,400
     第一工業製薬                   2,700     1,932.00          5,216,400
     石原ケミカル                   3,500     1,249.00          4,371,500
     日華化学                   3,000      874.00         2,622,000      貸付株式数           1,100   株
     ニイタカ                   1,400     2,150.00          3,010,000      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   4,400     4,075.00          17,930,000
     ベース                   2,400     3,605.00          8,652,000      貸付株式数            100  株
     ＪＭＤＣ                  11,600      4,660.00          54,056,000
     武田薬品                  628,100      4,112.00        2,582,747,200
     アステラス製薬                  680,200      2,106.00        1,432,501,200
     住友ファーマ                  52,500      1,023.00          53,707,500
     塩野義製薬                  90,700      6,777.00         614,673,900
     わかもと製薬                   6,600      230.00         1,518,000      貸付株式数           2,900   株
     日本新薬                  16,700      7,680.00         128,256,000
     中外製薬                  222,100      3,543.00         786,900,300
     科研製薬                  12,000      3,910.00          46,920,000       貸付株式数            500  株
     エーザイ                  86,300      9,392.00         810,529,600
     理研ビタミン                   6,000     1,798.00          10,788,000
     ロート製薬                  34,300      4,515.00         154,864,500
     小野薬品                  136,800      3,390.00         463,752,000
     久光製薬                  15,700      3,790.00          59,503,000
     有機合成薬品                   5,800      301.00         1,745,800      貸付株式数           1,300   株
     持田製薬                   8,400     3,410.00          28,644,000       貸付株式数            100  株
     参天製薬                  135,500      1,111.00         150,540,500
     扶桑薬品                   2,300     2,021.00          4,648,300
     日本ケミファ                    700    1,671.00          1,169,700
     ツムラ                  22,200      3,010.00          66,822,000
     日医工                  10,400       114.00         1,185,600      貸付株式数           8,800   株
     テ  ル  モ
                      221,000      3,894.00         860,574,000
     ＨＵグループＨＤ                  21,200      2,761.00          58,533,200
     キッセイ薬品工業                  10,800      2,506.00          27,064,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     生化学工業                  13,300       938.00         12,475,400       貸付株式数           4,500   株
     栄研化学                  11,400      1,845.00          21,033,000
     鳥居薬品                   3,800     2,890.00          10,982,000
     ＪＣＲファーマ                  24,000      1,778.00          42,672,000
     東和薬品                  10,800      2,110.00          22,788,000
     富士製薬工業                   4,500      993.00         4,468,500
     ゼリア新薬工業                   9,700     2,277.00          22,086,900       貸付株式数            800  株
     第一三共                  618,400      4,437.00        2,743,840,800
     キョーリン製薬ＨＤ                  15,200      1,732.00          26,326,400       貸付株式数            100  株
     大幸薬品                  12,800       429.00         5,491,200      貸付株式数           4,600   株
     ダイト                   5,300     2,488.00          13,186,400
     大塚ホールディングス                  162,300      4,501.00         730,512,300
     大正製薬ＨＤ                  15,700      5,590.00          87,763,000
     ペプチドリーム                  34,300      1,596.00          54,742,800
     大日本塗料                   9,400      760.00         7,144,000      貸付株式数           3,100   株
     日本ペイントＨＯＬＤ                  313,500      1,122.00         351,747,000
     関西ペイント                  64,800      1,750.00         113,400,000
     神東塗料                   9,900      127.00         1,257,300      貸付株式数           1,800   株
     中国塗料                  13,500       998.00         13,473,000
     日本特殊塗料                   4,400      866.00         3,810,400
     藤倉化成                  10,800       408.00         4,406,400      貸付株式数            100  株
     太陽ホールディングス                  10,800      2,426.00          26,200,800
     ＤＩＣ                  27,600      2,431.00          67,095,600       貸付株式数          11,000    株
     サカタインクス                  16,000      1,098.00          17,568,000       貸付株式数           1,400   株
     東洋インキＳＣホールディ
                       14,100      1,872.00          26,395,200       貸付株式数           5,600   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        6,600     1,087.00          7,174,200
     アルプス技研                   6,300     2,123.00          13,374,900
                                                        5,000   株
     サニックス                  11,500       230.00         2,645,000      貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     ダイオーズ                    300    1,496.00            448,800
     日本空調サービス                   7,700      698.00         5,374,600
     オリエンタルランド                  77,000     19,230.00         1,480,710,000
     フォーカスシステムズ                   5,200     1,009.00          5,246,800
     ダスキン                  16,200      2,955.00          47,871,000
     パーク２４                  54,400      2,200.00         119,680,000
     明光ネットワークジャパン                   9,300      623.00         5,793,900      貸付株式数           3,700   株
     ファルコホールディングス                   3,200     1,739.00          5,564,800      貸付株式数            400  株
     クレスコ                   5,500     1,776.00          9,768,000      貸付株式数           2,100   株
     フジ・メディア・ＨＤ                  67,900      1,065.00          72,313,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     秀英予備校                   1,500      436.00          654,000     貸付株式数            800  株
     田谷                   1,200      536.00          643,200     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                  60,900       520.00         31,668,000
     リゾートトラスト                  28,800      2,362.00          68,025,600
     オービック                  23,700     20,460.00          484,902,000
     ジャストシステム                  10,200      2,982.00          30,416,400
     ＴＤＣソフト                   5,900     1,496.00          8,826,400
     Ｚホールディングス                 1,010,500         349.20        352,866,600
     ビー・エム・エル                   9,000     3,385.00          30,465,000
     トレンドマイクロ                  41,000      6,450.00         264,450,000
     りらいあコミュニケーショ                  12,000      1,005.00          12,060,000
     ＩＤホールディングス                   4,600      904.00         4,158,400
     リソー教育                  33,000       355.00         11,715,000       貸付株式数            200  株
     日本オラクル                  13,600      8,100.00         110,160,000
     早稲田アカデミー                   3,900     1,119.00          4,364,100      貸付株式数            500  株
     アルファシステムズ                   2,200     4,195.00          9,229,000
     フューチャー                  17,700      1,658.00          29,346,600
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,300     1,481.00          6,368,300
     ＳＢテクノロジー                   3,000     1,928.00          5,784,000
     トーセ                   1,800      762.00         1,371,600      貸付株式数            100  株
     ユー・エス・エス                  74,800      2,199.00         164,485,200
     オービックビジネスＣ                  14,000      4,435.00          62,090,000
     伊藤忠テクノソリュー                  38,100      3,190.00         121,539,000
     アイティフォー                   9,300      843.00         7,839,900
     東京個別指導学院                   8,500      530.00         4,505,000      貸付株式数           3,300   株
     東計電算                   1,000     5,620.00          5,620,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                  174,100      1,164.00         202,652,400
     楽天グループ                  336,800       614.00        206,795,200
     エックスネット                    900    1,020.00            918,000
     クリーク・アンド・リバー
                        4,300     2,048.00          8,806,400
     社
     モーニングスター                  12,100       466.00         5,638,600      貸付株式数           4,800   株
     テー・オー・ダブリュー                  14,900       296.00         4,410,400      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  40,200      4,335.00         174,267,000       貸付株式数          13,500    株
     サイボウズ                   9,800     2,586.00          25,342,800       貸付株式数            200  株
     山田コンサルティングＧＰ                   3,700     1,142.00          4,225,400      貸付株式数            600  株
     セントラルスポーツ                   2,700     2,371.00          6,401,700      貸付株式数           1,000   株
     パラカ                   2,400     1,918.00          4,603,200      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   8,600     4,135.00          35,561,000       貸付株式数           3,800   株
     ＡＣＣＥＳＳ                   8,400      852.00         7,156,800      貸付株式数            900  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デジタルガレージ                  12,600      4,190.00          52,794,000
     イーエムシステムズ                  11,800       831.00         9,805,800
     ウェザーニューズ                   2,500     7,180.00          17,950,000       貸付株式数           1,000   株
     ＣＩＪ                   6,300      920.00         5,796,000      貸付株式数           2,400   株
     ビジネスエンジニアリング                   1,500     2,406.00          3,609,000      貸付株式数            600  株
     日本エンタープライズ                   7,100      137.00          972,700     貸付株式数           2,900   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,900     1,242.00          4,843,800      貸付株式数            700  株
     スカラ                   6,900      744.00         5,133,600
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      722.00         2,671,400      貸付株式数           1,500   株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        7,000     2,970.00          20,790,000
     グス
     エン・ジャパン                  13,200      2,358.00          31,125,600
     あすか製薬ＨＤ                   7,200     1,267.00          9,122,400
     サワイグループＨＤ                  16,100      4,050.00          65,205,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  136,200      7,027.00         957,077,400
     コニカミノルタ                  159,000       538.00         85,542,000
     資  生  堂
                      148,200      6,209.00         920,173,800
     ライオン                  84,900      1,492.00         126,670,800
     高砂香料                   4,900     2,668.00          13,073,200       貸付株式数           1,700   株
     マンダム                  15,300      1,414.00          21,634,200
     ミルボン                  10,500      5,510.00          57,855,000       貸付株式数           2,200   株
     ファンケル                  31,000      2,501.00          77,531,000
     コーセー                  14,400     14,000.00          201,600,000
     コタ                   6,000     1,703.00          10,218,000
     シーボン                    800    1,583.00          1,266,400      貸付株式数            400  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                  36,400      1,845.00          67,158,000       貸付株式数          11,500    株
     ノエビアホールディングス                   6,300     5,820.00          36,666,000
     アジュバンホールディング                   1,600      946.00         1,513,600      貸付株式数            600  株
     新日本製薬                   4,100     1,371.00          5,621,100      貸付株式数           1,400   株
     エステー                   5,400     1,518.00          8,197,200      貸付株式数           2,000   株
     アグロカネショウ                   3,000     1,680.00          5,040,000      貸付株式数           1,000   株
     コ  ニ  シ
                       12,200      1,670.00          20,374,000
     長谷川香料                  14,600      3,015.00          44,019,000
     星光ＰＭＣ                   4,400      537.00         2,362,800      貸付株式数            100  株
     小林製薬                  21,700      8,310.00         180,327,000
     荒川化学工業                   6,800      990.00         6,732,000      貸付株式数           1,200   株
     メック                   5,800     2,320.00          13,456,000       貸付株式数            600  株
     日本高純度化学                   2,000     2,491.00          4,982,000
     タカラバイオ                  18,900      1,755.00          33,169,500
                                112/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＣＵ                   8,000     3,325.00          26,600,000
     新田ゼラチン                   4,400      949.00         4,175,600      貸付株式数           1,700   株
     ＯＡＴアグリオ                   2,900     1,617.00          4,689,300      貸付株式数           1,100   株
     デクセリアルズ                  20,500      2,962.00          60,721,000       貸付株式数           8,000   株
     アース製薬                   6,400     5,180.00          33,152,000
     北興化学                   7,200      854.00         6,148,800
     大成ラミック                   2,200     2,991.00          6,580,200
     クミアイ化学                  28,000       944.00         26,432,000
     日本農薬                  13,100       722.00         9,458,200      貸付株式数           5,100   株
     富士興産                   1,600     1,132.00          1,811,200
     ニチレキ                   8,600     1,255.00          10,793,000
     ユシロ化学                   3,500      791.00         2,768,500
     ビーピー・カストロール                   2,700      920.00         2,484,000
     富士石油                  14,400       257.00         3,700,800      貸付株式数           5,700   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,800     1,141.00          3,194,800      貸付株式数           1,000   株
     出光興産                  78,800      3,050.00         240,340,000
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,282,700         449.00        575,932,300
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       26,900      3,630.00          97,647,000
     Ｓ
     テスホールディングス                   7,500     1,045.00          7,837,500      貸付株式数           2,800   株
     インフロニアＨＤ                  72,700      1,013.00          73,645,100
     横浜ゴム                  40,300      2,150.00          86,645,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       40,800      1,570.00          64,056,000
     ブリヂストン                  226,700      4,895.00        1,109,696,500
     住友ゴム                  69,600      1,180.00          82,128,000
     藤倉コンポジット                   5,200      851.00         4,425,200      貸付株式数           2,400   株
     オカモト                   4,200     3,810.00          16,002,000
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ       ＧＲ
                        1,200     1,084.00          1,300,800      貸付株式数            400  株
     ＯＵＰ
     アキレス                   4,800     1,276.00          6,124,800      貸付株式数            500  株
     フ  コ  ク
                        3,600     1,072.00          3,859,200
     ニッタ                   7,800     2,910.00          22,698,000
     クリエートメディック                   3,200      895.00         2,864,000      貸付株式数            700  株
     住友理工                  15,100       599.00         9,044,900
     三ツ星ベルト                  10,500      3,450.00          36,225,000
     バンドー化学                  12,400       981.00         12,164,400       貸付株式数            100  株
     ＡＧＣ                  72,200      4,575.00         330,315,000
     日本板硝子                  36,100       615.00         22,201,500
     石塚硝子                   1,300     1,444.00          1,877,200      貸付株式数            400  株
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     有沢製作所                  11,600      1,308.00          15,172,800
     日本山村硝子                   2,200      565.00         1,243,000      貸付株式数            700  株
     日本電気硝子                  29,000      2,496.00          72,384,000
     オハラ                   3,300     1,101.00          3,633,300      貸付株式数           1,200   株
     住友大阪セメント                  10,000      3,105.00          31,050,000
     太平洋セメント                  45,100      2,038.00          91,913,800
     リソルホールディングス                    700    4,560.00          3,192,000      貸付株式数            300  株
     日本ヒユ－ム                   6,800      651.00         4,426,800
     日本コンクリ－ト                  14,900       226.00         3,367,400      貸付株式数            100  株
     三谷セキサン                   2,900     3,980.00          11,542,000
     アジアパイルＨＤ                  12,100       543.00         6,570,300
     東海カーボン                  59,600      1,128.00          67,228,800
     日本カーボン                   4,100     4,390.00          17,999,000
     東洋炭素                   4,600     3,940.00          18,124,000
     ノリタケ                   3,500     4,015.00          14,052,500
     ＴＯＴＯ                  46,800      4,695.00         219,726,000
     日本碍子                  84,100      1,758.00         147,847,800
     日本特殊陶業                  54,000      2,584.00         139,536,000
     ダントーホールディングス                   5,000      238.00         1,190,000      貸付株式数           2,000   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,600    16,710.00          43,446,000
     品川リフラクトリーズ                   2,000     3,850.00          7,700,000
     黒崎播磨                   1,400     4,950.00          6,930,000
     ヨータイ                   4,700     1,404.00          6,598,800
     東京窯業                   5,700      269.00         1,533,300      貸付株式数           2,800   株
     ニッカトー                   2,800      476.00         1,332,800
     フジミインコーポレーテッ
                        5,700     7,030.00          40,071,000
     ド
     クニミネ工業                   1,800      843.00         1,517,400      貸付株式数            900  株
     エーアンドエーマテリアル                    800     878.00          702,400
     ニチアス                  18,000      2,403.00          43,254,000       貸付株式数            800  株
     日本製鉄                  327,000      2,245.00         734,115,000
     神戸製鋼所                  146,800       626.00         91,896,800
     中山製鋼所                  14,900       763.00         11,368,700
     合同製鐵                   3,500     2,036.00          7,126,000
     ＪＦＥホールディングス                  195,200      1,558.00         304,121,600
     東京製鐵                  20,500      1,220.00          25,010,000       貸付株式数           8,000   株
     共英製鋼                   8,200     1,243.00          10,192,600       貸付株式数           3,000   株
     大和工業                  12,100      4,490.00          54,329,000       貸付株式数            100  株
     東京鐵鋼                   3,300     1,397.00          4,610,100      貸付株式数           1,100   株
     大阪製鐵                   3,300     1,074.00          3,544,200
                                114/327


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     淀川製鋼所                   8,300     2,545.00          21,123,500       貸付株式数            400  株
     丸一鋼管                  22,300      2,778.00          61,949,400
     モリ工業                   1,600     2,807.00          4,491,200
     大同特殊鋼                   9,100     4,325.00          39,357,500
     日本高周波                   1,900      318.00          604,200     貸付株式数            900  株
     日本冶金工                   5,300     4,255.00          22,551,500
     山陽特殊製鋼                   7,200     2,177.00          15,674,400
     愛知製鋼                   4,100     2,170.00          8,897,000
     日本金属                   1,500      930.00         1,395,000      貸付株式数            700  株
     大平洋金属                   5,200     1,971.00          10,249,200
     新日本電工                  46,400       375.00         17,400,000
     栗本鉄工所                   3,300     1,751.00          5,778,300
     虹  技
                         800     921.00          736,800     貸付株式数            100  株
     日本鋳鉄管                    800     928.00          742,400     貸付株式数            300  株
     日本製鋼所                  19,700      2,794.00          55,041,800
     三菱製鋼                   4,600     1,015.00          4,669,000
     日亜鋼業                   6,600      248.00         1,636,800      貸付株式数            200  株
     日本精線                   1,000     4,225.00          4,225,000      貸付株式数            400  株
     エンビプロＨＤ                   5,000      740.00         3,700,000      貸付株式数           1,900   株
     大紀アルミニウム                  10,400      1,285.00          13,364,000
     日本軽金属ＨＤ                  19,700      1,520.00          29,944,000
     三井金属                  21,300      3,130.00          66,669,000
     東邦亜鉛                   4,300     2,133.00          9,171,900
     三菱マテリアル                  48,700      2,140.00         104,218,000
     住友鉱山                  84,700      4,670.00         395,549,000
     ＤＯＷＡホールディングス                  16,400      4,275.00          70,110,000
     古河機金                  10,600      1,309.00          13,875,400
     エス・サイエンス                  42,800       26.00         1,112,800      貸付株式数          13,600    株
     大阪チタニウム                  10,700      4,195.00          44,886,500       貸付株式数           4,100   株
     東邦チタニウム                  13,200      3,100.00          40,920,000       貸付株式数           5,100   株
     ＵＡＣＪ                  10,200      2,224.00          22,684,800
     ＣＫサンエツ                   1,800     4,040.00          7,272,000      貸付株式数            600  株
     古河電工                  24,500      2,632.00          64,484,000
     住友電工                  252,000      1,565.50         394,506,000
     フジクラ                  78,200      1,124.00          87,896,800
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   8,100     1,832.00          14,839,200
     東京特殊電線                   1,000     5,660.00          5,660,000
     タツタ電線                  15,000       424.00         6,360,000      貸付株式数            900  株
     カナレ電気                   1,000     1,485.00          1,485,000      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   4,100     1,144.00          4,690,400      貸付株式数           1,400   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     いよぎんホールディンク                  82,800       693.00         57,380,400
     しずおかフィナンシャルク                  157,700       973.00        153,442,100
     ちゅうぎんフィナンシャ                  58,400       940.00         54,896,000
     リョービ                   7,700     1,206.00          9,286,200
     アーレステイ                   7,800      455.00         3,549,000
     アサヒＨＤ                  29,500      2,001.00          59,029,500
     東洋製罐グループＨＤ                  47,900      1,611.00          77,166,900
     ホッカンホールディングス                   5,000     1,350.00          6,750,000      貸付株式数           1,400   株
     コロナ                   3,900      865.00         3,373,500
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   9,700     1,882.00          18,255,400
     駒井ハルテック                   1,300     1,539.00          2,000,700
     高田機工                    800    2,435.00          1,948,000      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                  67,200      1,243.00          83,529,600
     文化シヤツタ－                  21,000      1,103.00          23,163,000       貸付株式数           8,900   株
     三協立山                  10,400       543.00         5,647,200
     アルインコ                   5,400     1,029.00          5,556,600      貸付株式数           1,800   株
     東洋シヤツタ－                   1,700      512.00          870,400     貸付株式数            200  株
     ＬＩＸＩＬ                  106,400      2,034.00         216,417,600
     日本フイルコン                   7,100      456.00         3,237,600      貸付株式数           1,200   株
     ノーリツ                  10,700      1,498.00          16,028,600
     長府製作所                   7,200     1,961.00          14,119,200
     リンナイ                  13,300      9,840.00         130,872,000
     ユニプレス                  12,500       798.00         9,975,000
     ダイニチ工業                   3,500      656.00         2,296,000
     日東精工                  11,200       510.00         5,712,000
     三洋工業                    800    1,800.00          1,440,000      貸付株式数            300  株
     岡  部
                       11,400       715.00         8,151,000
     ジーテクト                   8,000     1,460.00          11,680,000
     東  プ  レ
                       12,800      1,176.00          15,052,800
     高周波熱錬                  12,600       682.00         8,593,200      貸付株式数           2,600   株
     東京製綱                   4,400      855.00         3,762,000
     サンコール                   6,400      638.00         4,083,200      貸付株式数           2,500   株
     モリテックスチル                   5,500      233.00         1,281,500      貸付株式数           2,300   株
     パイオラックス                  10,000      1,679.00          16,790,000
     エイチワン                   7,200      640.00         4,608,000
     日本発条                  64,300       869.00         55,876,700
     中央発條                   4,900      717.00         3,513,300
     アドバネクス                   1,200     1,077.00          1,292,400      貸付株式数            400  株
     三浦工業                  29,900      3,130.00          93,587,000
     タ  ク  マ
                       22,000      1,263.00          27,786,000
                                116/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     テクノプロ・ホールディン
                       48,800      3,650.00         178,120,000
     グ
     アトラグループ                   1,600      201.00          321,600     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   1,700      366.00          622,200     貸付株式数            800  株
     アイ・アールジャパンＨＤ                   3,800     1,843.00          7,003,400      貸付株式数           1,400   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   5,200     4,015.00          20,878,000
     ファーストロジック                   1,100      886.00          974,600     貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,300      902.00         1,172,600      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,500      667.00         3,001,500      貸付株式数           1,700   株
                                                         900  株
     デザインワン・ジャパン                   2,200      209.00          459,800     貸付株式数
                                                        (100  株 )
     イー・ガーディアン                   2,800     2,723.00          7,624,400
     リブセンス                   3,300      309.00         1,019,700      貸付株式数           1,300   株
     ジャパンマテリアル                  22,300      2,342.00          52,226,600
     ベクトル                  11,400      1,319.00          15,036,600       貸付株式数            300  株
     ウチヤマホールディングス                   3,300      272.00          897,600     貸付株式数           1,400   株
     チャームケアコーポレー
                        6,100     1,203.00          7,338,300      貸付株式数           2,100   株
     ション
     キャリアリンク                   2,700     3,080.00          8,316,000      貸付株式数           1,000   株
     ＩＢＪ                   4,500      900.00         4,050,000      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   3,500     1,594.00          5,579,000      貸付株式数           1,000   株
     バリューＨＲ                   6,300     1,616.00          10,180,800       貸付株式数           2,500   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        6,700     4,595.00          30,786,500       貸付株式数           2,600   株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,600     1,087.00          2,826,200      貸付株式数            100  株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   2,000     1,123.00          2,246,000      貸付株式数            800  株
     アビスト                   1,100     2,922.00          3,214,200      貸付株式数            400  株
     シグマクシス・ホールディ
                       11,100      1,390.00          15,429,000
     ンク
     ウィルグループ                   6,100     1,224.00          7,466,400
     エスクローＡＪ                   7,600      149.00         1,132,400      貸付株式数            300  株
     メドピア                   5,700     1,562.00          8,903,400      貸付株式数           2,200   株
     レアジョブ                   1,400      960.00         1,344,000      貸付株式数            400  株
     リクルートホールディング
                      538,800      4,206.00        2,266,192,800
     ス
     エラン                   9,700      965.00         9,360,500
     ツ  ガ  ミ
                       15,900      1,205.00          19,159,500
     オークマ                   7,200     5,020.00          36,144,000
     芝浦機械                   7,900     2,616.00          20,666,400
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     アマダ                  114,200      1,068.00         121,965,600
     アイダエンジニア                  14,600       808.00         11,796,800       貸付株式数           5,700   株
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                   1,600     1,075.00          1,720,000      貸付株式数            400  株
     ＦＵＪＩ                  31,100      2,020.00          62,822,000
     牧野フライス                   7,900     4,595.00          36,300,500       貸付株式数           3,000   株
     オーエスジー                  34,100      1,910.00          65,131,000
     ダイジェット                    400     841.00          336,400     貸付株式数            100  株
     旭ダイヤモンド                  20,600       691.00         14,234,600
     ＤＭＧ森精機                  43,400      1,819.00          78,944,600
     ソデイツク                  19,600       738.00         14,464,800
     ディスコ                  11,500     39,950.00          459,425,000
     日東工器                   3,700     1,518.00          5,616,600
     日進工具                   6,000     1,071.00          6,426,000      貸付株式数            200  株
     パンチ工業                   5,700      415.00         2,365,500
     冨士ダイス                   2,900      585.00         1,696,500      貸付株式数            800  株
     土木管理総合試験                   2,800      310.00          868,000     貸付株式数            100  株
     日本郵政                  953,400      1,056.00        1,006,790,400
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                        9,800     1,371.00          13,435,800       貸付株式数           4,200   株
     Ｓ
                                                        3,200   株
     鎌倉新書                   8,200      977.00         8,011,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＳＭＮ                   1,700      484.00          822,800     貸付株式数            600  株
     一蔵                    900     456.00          410,400     貸付株式数            400  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,100      579.00          636,900
     エアトリ                   4,700     2,494.00          11,721,800       貸付株式数           1,700   株
     アトラエ                   5,700     1,326.00          7,558,200
     ストライク                   3,600     4,505.00          16,218,000
     ソラスト                  20,100       733.00         14,733,300
     セラク                   2,600     1,179.00          3,065,400      貸付株式数            100  株
     インソース                   9,000     3,025.00          27,225,000
     豊田自動織機                  51,800      7,470.00         386,946,000
     豊和工業                   3,800      934.00         3,549,200      貸付株式数           1,200   株
     ニデックオーケーケー                   2,800      985.00         2,758,000
     石川製作所                   1,800     1,506.00          2,710,800      貸付株式数            800  株
     東洋機械金属                   4,600      548.00         2,520,800      貸付株式数            700  株
     津田駒工業                   1,100      598.00          657,800     貸付株式数            500  株
     エンシュウ                   1,300      682.00          886,600     貸付株式数            600  株
     島精機製作所                  11,400      1,974.00          22,503,600
     オプトラン                  10,600      2,420.00          25,652,000
     ＮＣホールディングス                   1,500     2,008.00          3,012,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イワキポンプ                   4,700     1,254.00          5,893,800
     フリュー                   7,500     1,168.00          8,760,000      貸付株式数            900  株
     ヤマシンフィルタ                  17,800       482.00         8,579,600      貸付株式数            200  株
     日阪製作所                   6,300      822.00         5,178,600
     やまびこ                  11,600      1,139.00          13,212,400
     野村マイクロ・サイエンス                   2,400     4,680.00          11,232,000
     平田機工                   3,400     5,740.00          19,516,000
     ペガサスミシン製造                   7,700      896.00         6,899,200
                                                        1,300   株
     マルマエ                   3,400     1,663.00          5,654,200      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     タツモ                   3,900     1,726.00          6,731,400      貸付株式数           1,200   株
     ナブテスコ                  44,800      3,350.00         150,080,000       貸付株式数          15,100    株
     三井海洋開発                   9,000     1,360.00          12,240,000
     レオン自動機                   7,500     1,106.00          8,295,000      貸付株式数            200  株
     ＳＭＣ                  23,100     59,860.00         1,382,766,000
     ホソカワミクロン                   5,500     2,802.00          15,411,000
     ユニオンツール                   3,100     3,345.00          10,369,500
     オイレス工業                  11,200      1,471.00          16,475,200       貸付株式数           3,900   株
     日精エーエスビー                   3,200     4,675.00          14,960,000       貸付株式数           1,200   株
     サト－ホールディングス                   9,900     1,956.00          19,364,400
     技研製作所                   7,500     3,045.00          22,837,500
     日本エアーテック                   3,500     1,235.00          4,322,500      貸付株式数           1,200   株
     カ  ワ  タ
                        1,900      838.00         1,592,200
     日精樹脂工業                   5,100      963.00         4,911,300
     オカダアイヨン                   2,100     1,545.00          3,244,500      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディン
                        3,000     1,591.00          4,773,000      貸付株式数           1,200   株
     グス
     小松製作所                  335,000      3,035.00        1,016,725,000
     住友重機械                  42,300      2,825.00         119,497,500
     日立建機                  28,500      3,060.00          87,210,000
     日  工
                       10,100       612.00         6,181,200
     巴工業                   3,400     2,402.00          8,166,800      貸付株式数           1,200   株
     井関農機                   6,500     1,247.00          8,105,500
     ＴＯＷＡ                   7,300     1,861.00          13,585,300       貸付株式数           2,800   株
     丸山製作所                   1,000     1,544.00          1,544,000      貸付株式数            400  株
     北川鉄工所                   2,800     1,188.00          3,326,400
     シンニッタン                  12,700       221.00         2,806,700
     ローツェ                   3,700     7,990.00          29,563,000       貸付株式数           1,400   株
                                                        1,000   株
     タカキタ                   1,900      457.00          868,300     貸付株式数
                                                        (100  株 )
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クボタ                  378,400      1,959.50         741,474,800
     荏原実業                   3,600     2,328.00          8,380,800
     東洋エンジニア                   9,100      570.00         5,187,000
     三菱化工機                   2,200     2,076.00          4,567,200
     月島機械                   9,600      971.00         9,321,600      貸付株式数           4,000   株
     帝国電機製作所                   5,300     2,241.00          11,877,300
     東京機械                   1,600      562.00          899,200
     新東工業                  13,900       660.00         9,174,000
     渋谷工業                   6,600     2,393.00          15,793,800
     アイチ     コーポレーション
                        9,900      767.00         7,593,300      貸付株式数            100  株
     小森コーポレーション                  16,400       824.00         13,513,600
     鶴見製作所                   5,400     2,010.00          10,854,000
     住友精密                   1,000     3,645.00          3,645,000
     日本ギア工業                   4,000      315.00         1,260,000      貸付株式数            900  株
     酒井重工業                   1,100     3,450.00          3,795,000
     荏原製作所                  29,200      5,010.00         146,292,000       貸付株式数          11,100    株
     石井鉄工所                    800    2,413.00          1,930,400      貸付株式数            100  株
     酉島製作所                   6,100     1,492.00          9,101,200
     北越工業                   7,100     1,267.00          8,995,700
     ダイキン工業                  85,400     21,400.00         1,827,560,000
     オルガノ                   9,800     3,170.00          31,066,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,700     2,529.00          6,828,300
     栗田工業                  40,000      5,800.00         232,000,000
     椿本チエイン                  10,300      3,040.00          31,312,000
     大同工業                   2,700      735.00         1,984,500
     日  機  装
                       17,500       999.00         17,482,500
     木村化工機                   5,400      710.00         3,834,000      貸付株式数           2,300   株
     レイズネクスト                  10,000      1,257.00          12,570,000
     アネスト岩田                  12,100       880.00         10,648,000       貸付株式数            100  株
     ダイフク                  36,900      6,740.00         248,706,000
     サムコ                   2,300     3,930.00          9,039,000      貸付株式数            800  株
     加藤製作所                   3,300      728.00         2,402,400
     油研工業                    900    1,819.00          1,637,100
     タダノ                  37,700       948.00         35,739,600
     フジテック                  26,200      3,180.00          83,316,000
     ＣＫＤ                  19,900      1,998.00          39,760,200
     平和                  23,800      2,452.00          58,357,600
     理想科学工業                   6,300     2,104.00          13,255,200       貸付株式数           2,400   株
     ＳＡＮＫＹＯ                  14,000      5,330.00          74,620,000
     日本金銭機械                   7,700     1,089.00          8,385,300
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,100     2,336.00          9,577,600
     フクシマガリレイ                   5,300     4,200.00          22,260,000
     オーイズミ                   2,700      422.00         1,139,400      貸付株式数            100  株
     ダイコク電機                   3,800     1,984.00          7,539,200      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                  13,000      3,015.00          39,195,000
     ア  マ  ノ
                       20,200      2,451.00          49,510,200
     ＪＵＫＩ                  11,000       682.00         7,502,000
     サンデン                  10,400       207.00         2,152,800      貸付株式数           4,200   株
     ジャノメ                   7,200      593.00         4,269,600      貸付株式数           2,700   株
     ブラザー工業                  95,500      2,077.00         198,353,500
     マックス                   8,700     1,977.00          17,199,900
     モリタホールディングス                  12,300      1,140.00          14,022,000
     グローリー                  18,400      2,176.00          40,038,400
     新晃工業                   7,200     1,448.00          10,425,600
     大和冷機工業                  11,000      1,120.00          12,320,000
     セガサミーホールディング
                       57,500      1,931.00         111,032,500
     ス
     日本ピストンリング                   2,200     1,225.00          2,695,000
     リ  ケ  ン
                        2,700     2,253.00          6,083,100
     ＴＰＲ                   8,300     1,226.00          10,175,800
     ツバキ・ナカシマ                  17,600      1,035.00          18,216,000
     ホシザキ                  46,000      4,525.00         208,150,000
     大豊工業                   5,900      670.00         3,953,000      貸付株式数           2,300   株
     日本精工                  130,400       716.00         93,366,400
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      142,200       279.00         39,673,800
     ジェイテクト                  63,300       948.00         60,008,400
     不  二  越
                        5,300     3,745.00          19,848,500
     ミネベアミツミ                  124,300      2,171.00         269,855,300
     日本トムソン                  18,400       564.00         10,377,600
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       40,900      2,624.00         107,321,600
     ユーシン精機                   5,300      673.00         3,566,900
     前澤給装工業                   5,000      941.00         4,705,000      貸付株式数            200  株
     イーグル工業                   7,800     1,067.00          8,322,600
     前澤工業                   4,700      613.00         2,881,100
     日本ピラ－工業                   6,700     2,827.00          18,940,900
     キッツ                  27,300       822.00         22,440,600
     日  立
                      358,900      7,019.00        2,519,119,100
     東  芝
                      137,600      4,424.00         608,742,400
     三菱電機                  738,900      1,345.00         993,820,500
     富士電機                  43,500      5,420.00         235,770,000
                                121/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東洋電機製造                   2,300      870.00         2,001,000
     安川電機                  84,800      4,440.00         376,512,000
     シンフォニア        テクノロ
                        7,800     1,501.00          11,707,800       貸付株式数            100  株
     ジー
     明  電  舎
                       10,800      1,949.00          21,049,200
     オリジン                   1,600     1,237.00          1,979,200      貸付株式数            700  株
     山洋電気                   3,100     5,870.00          18,197,000
     デンヨー                   5,400     1,517.00          8,191,800
     ＰＨＣホールディングス                   9,900     1,526.00          15,107,400
     ベイカレントコンサルティ
                       57,600      4,665.00         268,704,000       貸付株式数           2,100   株
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,600     1,885.00          3,016,000      貸付株式数            400  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   3,800     1,150.00          4,370,000      貸付株式数            300  株
     キャリアインデックス                   2,500      328.00          820,000     貸付株式数            800  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,300      999.00         2,297,700      貸付株式数           1,000   株
     船場                   1,600      748.00         1,196,800      貸付株式数            100  株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       26,000      1,618.00          42,068,000
     Ｄ
     フルテック                   1,000     1,226.00          1,226,000      貸付株式数            400  株
     グリーンズ                   2,700     1,041.00          2,810,700      貸付株式数           1,000   株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   2,100      537.00         1,127,700      貸付株式数            800  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   2,000      353.00          706,000     貸付株式数            800  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                         800     625.00          500,000     貸付株式数            300  株
     Ｇ
     ウェルビー                   5,400      727.00         3,925,800      貸付株式数           2,100   株
     エル・ティー・エス                    900    3,010.00          2,709,000      貸付株式数            300  株
     ミダックホールディングス                   4,400     2,691.00          11,840,400       貸付株式数           1,700   株
     日総工産                   5,400      571.00         3,083,400      貸付株式数           2,200   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,700     1,367.00          5,057,900
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   9,700      277.00         2,686,900      貸付株式数           4,000   株
     三桜工業                  10,800       633.00         6,836,400
     マキタ                  88,900      3,205.00         284,924,500
     東芝テック                  10,600      3,530.00          37,418,000
     芝浦メカトロニクス                   1,400    10,990.00          15,386,000
     マブチモーター                  17,800      3,905.00          69,509,000
     日本電産                  173,600      7,701.00        1,336,893,600
     ユーエムシーエレクトロニ
                        5,200      501.00         2,605,200
     クス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トレックス・セミコンダク
                        3,400     2,783.00          9,462,200      貸付株式数           1,300   株
     ター
     東光高岳                   4,300     1,839.00          7,907,700      貸付株式数            200  株
                                                        8,700   株
     ダブル・スコープ                  23,400      1,475.00          34,515,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     宮越ホールディングス                   3,200      730.00         2,336,000      貸付株式数           1,200   株
     ダイヘン                   6,500     4,015.00          26,097,500
     ヤーマン                  13,900      1,430.00          19,877,000       貸付株式数           5,400   株
     ＪＶＣケンウッド                  64,600       395.00         25,517,000
     ミマキエンジニアリング                   6,700      626.00         4,194,200
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,900     1,257.00          4,902,300      貸付株式数            400  株
     日新電機                  17,200      1,317.00          22,652,400
     大崎電気                  16,600       545.00         9,047,000      貸付株式数            100  株
     オムロン                  65,300      6,727.00         439,273,100
     日東工業                   9,600     2,304.00          22,118,400       貸付株式数            100  株
     ＩＤＥＣ                  10,500      3,180.00          33,390,000       貸付株式数            100  株
     正興電機製作所                   2,700     1,018.00          2,748,600      貸付株式数           1,000   株
                                                         600  株
     不二電機工業                   1,100     1,130.00          1,243,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       23,500      2,095.00          49,232,500
     サクサホールディングス                   1,400     1,227.00          1,717,800      貸付株式数            600  株
     メルコホールディングス                   1,900     3,035.00          5,766,500      貸付株式数            700  株
     テクノメディカ                   2,100     1,668.00          3,502,800      貸付株式数            600  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        2,200     1,511.00          3,324,200      貸付株式数            800  株
     ＨＤ
     日本電気                  101,100      4,705.00         475,675,500
     富  士  通
                       71,200     17,865.00         1,271,988,000
     沖  電  気
                       32,300       713.00         23,029,900
     岩崎通信機                   3,100      785.00         2,433,500      貸付株式数            500  株
     電気興業                   3,300     2,006.00          6,619,800
     サンケン電気                   6,600     6,790.00          44,814,000
     ナカヨ                   1,000     1,127.00          1,127,000      貸付株式数            400  株
     アイホン                   4,300     1,855.00          7,976,500      貸付株式数           1,400   株
     ルネサスエレクトロニクス                  466,600      1,251.00         583,716,600
     セイコーエプソン                  95,100      2,040.00         194,004,000
     ワコム                  56,600       616.00         34,865,600       貸付株式数          15,800    株
     アルバック                  17,000      5,910.00         100,470,000
     アクセル                   2,600     1,485.00          3,861,000      貸付株式数           1,100   株
     ＥＩＺＯ                   5,200     3,370.00          17,524,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       41.00         2,529,700
                                123/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本信号                  16,200      1,024.00          16,588,800       貸付株式数            200  株
     京三製作所                  14,800       407.00         6,023,600
     能美防災                   9,600     1,561.00          14,985,600
     ホーチキ                   5,200     1,408.00          7,321,600
     星和電機                   2,900      448.00         1,299,200
     エレコム                  17,000      1,378.00          23,426,000
     パナソニック        ホールディ
                      844,300      1,210.00        1,021,603,000
     ンク
                                                       33,800    株
     シャープ                  85,900       960.00         82,464,000       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     アンリツ                  50,000      1,395.00          69,750,000
     富士通ゼネラル                  20,200      3,110.00          62,822,000
     ソニーグループ         ※
                      500,700      10,745.00         5,380,021,500
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                      113,200      4,645.00         525,814,000
     帝国通信工業                   3,200     1,401.00          4,483,200      貸付株式数            300  株
     タムラ製作所                  30,600       775.00         23,715,000       貸付株式数          11,600    株
     アルプスアルパイン                  63,800      1,265.00          80,707,000
     池上通信機                   2,100      535.00         1,123,500      貸付株式数            800  株
     日本電波工業                   8,600     1,796.00          15,445,600       貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   4,100      884.00         3,624,400
     メイコー                   7,800     2,824.00          22,027,200       貸付株式数           3,300   株
     日本トリム                   1,600     2,461.00          3,937,600
     ローランド       ディー．
                        4,000     2,960.00          11,840,000
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,500      863.00         5,609,500
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,700     2,372.00          4,032,400      貸付株式数            200  株
     ヨコオ                   5,700     2,331.00          13,286,700       貸付株式数           2,100   株
     ティアック                  10,800       120.00         1,296,000      貸付株式数           4,000   株
     ホシデン                  17,100      1,582.00          27,052,200
     ヒロセ電機                  11,800     17,690.00          208,742,000
     日本航空電子                  14,700      2,202.00          32,369,400       貸付株式数           5,500   株
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        8,100      783.00         6,342,300      貸付株式数            100  株
     マクセル                  15,400      1,390.00          21,406,000
     古野電気                   9,300     1,003.00          9,327,900
     スミダコーポレーション                   6,500     1,456.00          9,464,000
     アイコム                   2,700     2,679.00          7,233,300      貸付株式数           1,000   株
     リオン                   2,900     1,911.00          5,541,900
     横河電機                  78,000      2,387.00         186,186,000
     新電元工業                   2,700     3,115.00          8,410,500
     アズビル                  49,500      3,680.00         182,160,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東亜ディーケーケー                   3,800      820.00         3,116,000      貸付株式数           1,500   株
     日本光電工業                  32,500      3,195.00         103,837,500
     チ   ノ   ー
                        3,100     1,733.00          5,372,300      貸付株式数            700  株
     共和電業                   8,400      362.00         3,040,800
     日本電子材料                   4,700     1,446.00          6,796,200      貸付株式数           1,300   株
     堀場製作所                  15,700      6,140.00          96,398,000
     アドバンテスト                  55,800      9,390.00         523,962,000
     小野測器                   3,800      393.00         1,493,400      貸付株式数            700  株
     エスペック                   5,900     1,924.00          11,351,600
     キーエンス       ※
                       70,800     55,350.00         3,918,780,000
     日置電機                   3,700     6,520.00          24,124,000       貸付株式数            800  株
     シスメックス                  61,000      8,523.00         519,903,000
     日本マイクロニクス                  11,700      1,410.00          16,497,000
     メガチップス                   5,800     2,566.00          14,882,800
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,300     3,530.00          11,649,000       貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                        5,900      682.00         4,023,800
     Ｐ
     澤藤電機                    800    1,155.00            924,000     貸付株式数            300  株
     デンソー                  146,000      7,006.00        1,022,876,000
                                                        1,200   株
     原田工業                   3,100      844.00         2,616,400      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     コーセル                   9,300      969.00         9,011,700
     イリソ電子工業                   6,500     4,385.00          28,502,500       貸付株式数            200  株
     オプテックスグループ                  13,000      2,010.00          26,130,000
     千代田インテグレ                   2,800     2,359.00          6,605,200
     レーザーテック                  34,900     24,015.00          838,123,500
     スタンレー電気                  50,400      2,658.00         133,963,200
     岩崎電気                   2,200     2,354.00          5,178,800
     ウシオ電機                  37,000      1,733.00          64,121,000
     岡谷電機                   5,100      256.00         1,305,600      貸付株式数           2,100   株
     ヘリオステクノＨ                   6,300      426.00         2,683,800      貸付株式数           2,500   株
     エノモト                   1,800     1,736.00          3,124,800      貸付株式数            600  株
     日本セラミック                   7,200     2,544.00          18,316,800
     遠藤照明                   3,100      721.00         2,235,100
     古河電池                   5,200     1,126.00          5,855,200      貸付株式数           2,200   株
     双信電機                   2,800      402.00         1,125,600      貸付株式数           1,400   株
     山一電機                   6,200     1,730.00          10,726,000
     図  研
                        6,100     3,130.00          19,093,000       貸付株式数           1,700   株
     日本電子                  17,700      3,995.00          70,711,500
     カ  シ  オ
                       52,600      1,319.00          69,379,400
                                125/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファナック                  69,400     20,600.00         1,429,640,000
     日本シイエムケイ                  15,000       520.00         7,800,000      貸付株式数            700  株
     エンプラス                   2,000     4,195.00          8,390,000
                                                        3,300   株
     大真空                   8,700      745.00         6,481,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ロ  ー  ム
                       32,700     10,500.00          343,350,000
     浜松ホトニクス                  56,800      6,880.00         390,784,000
     三井ハイテック                   7,300     6,910.00          50,443,000       貸付株式数            100  株
     新光電気工業                  25,100      3,650.00          91,615,000       貸付株式数           9,800   株
     京  セ  ラ
                      110,000      6,781.00         745,910,000
     協栄産業                    700    1,810.00          1,267,000
     太陽誘電                  34,500      4,135.00         142,657,500
     村田製作所                  214,700      7,094.00        1,523,081,800
     双葉電子工業                  12,800       548.00         7,014,400      貸付株式数            300  株
     日東電工                  51,500      8,270.00         425,905,000
     北陸電気工業                   2,500     1,259.00          3,147,500
     東海理化電機                  20,000      1,444.00          28,880,000
     ニチコン                  14,500      1,320.00          19,140,000       貸付株式数           5,600   株
     日本ケミコン                   7,000     1,696.00          11,872,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                       10,700      2,021.00          21,624,700       貸付株式数           3,800   株
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       391.00         8,484,700
     日立造船                  58,600       867.00         50,806,200
     三菱重工業                  125,000      5,412.00         676,500,000
     川崎重工業                  53,400      3,165.00         169,011,000
     ＩＨＩ                  45,100      3,930.00         177,243,000
     名村造船所                  18,100       417.00         7,547,700      貸付株式数           7,100   株
     サノヤスホールディングス                   8,400      126.00         1,058,400      貸付株式数           3,800   株
     スプリックス                   2,500      907.00         2,267,500
     マネジメントソリューショ
                        4,000     3,885.00          15,540,000       貸付株式数           1,500   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,800      498.00          896,400     貸付株式数            700  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        2,100      359.00          753,900     貸付株式数            700  株
     テノ．ホールディングス                    900     531.00          477,900     貸付株式数            300  株
     フロンティア・マネジメン
                        2,400     1,338.00          3,211,200
     ト
     ピアラ                   1,200      623.00          747,600     貸付株式数            400  株
     コプロ・ホールディングス                   1,200      995.00         1,194,000      貸付株式数            400  株
     ギークス                   1,000      846.00          846,000     貸付株式数            500  株
     カーブスホールディングス                  22,400       905.00         20,272,000       貸付株式数           6,100   株
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     フォーラムエンジニアリン
                        4,100      854.00         3,501,400
     グ
     ＦＡＳＴ      ＦＩＴＮＥＳＳ
                        2,500     1,148.00          2,870,000      貸付株式数            500  株
     ＪＡＰ
     日本車輌                   2,600     1,948.00          5,064,800
     三菱ロジスネクスト                  11,200       826.00         9,251,200      貸付株式数           4,200   株
     近畿車輌                    800    1,060.00            848,000
     一家ホールディングス                   1,700      619.00         1,052,300      貸付株式数            600  株
     フルサト・マルカＨＤ                   7,400     3,590.00          26,566,000       貸付株式数           2,900   株
     ヤマエグループＨＤ                   4,200     1,450.00          6,090,000
     ジャパンクラフトホール
                        2,400      647.00         1,552,800      貸付株式数            900  株
     ディ
     ＦＰＧ                  28,200      1,160.00          32,712,000
     島根銀行                   2,200      450.00          990,000     貸付株式数            800  株
     じもとホールディングス                   4,500      393.00         1,768,500
     全国保証                  18,200      5,030.00          91,546,000       貸付株式数           7,200   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  346,300       306.00        105,967,800
     ジャパンインベストメント
                        5,700     1,211.00          6,902,700      貸付株式数           2,300   株
     Ａ
     東京きらぼしＦＧ                   8,900     2,329.00          20,728,100
     九州フィナンシャルＧ                  122,800       407.00         49,979,600
     かんぽ生命保険                  84,600      2,167.00         183,328,200
     ゆうちょ銀行                  198,500      1,044.00         207,234,000       貸付株式数          72,300    株
     あんしん保証                   3,400      256.00          870,400     貸付株式数           1,300   株
     富山第一銀行                  17,200       534.00         9,184,800
     コンコルディア・フィナン
                      384,800       488.00        187,782,400
     シャル
     ジェイリース                   2,300     2,910.00          6,693,000      貸付株式数            900  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  44,100       869.00         38,322,900
     イントラスト                   2,700      800.00         2,160,000
     日本モーゲージサービス                   3,900      864.00         3,369,600      貸付株式数           1,600   株
     Ｃａｓａ                   2,700      867.00         2,340,900      貸付株式数            700  株
     アルヒ                   5,300     1,000.00          5,300,000
     プレミアグループ                  11,700      1,830.00          21,411,000
     日産自動車                 1,005,500         450.70        453,178,850
     いすゞ自動車                  205,800      1,690.00         347,802,000
     トヨタ自動車                 3,886,700       1,910.00        7,423,597,000
     日野自動車                  91,300       570.00         52,041,000
     三菱自動車工業                  276,100       582.00        160,690,200
     エフテック                   4,700      519.00         2,439,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     レシップホールディングス                   2,600      475.00         1,235,000      貸付株式数           1,100   株
     ＧＭＢ                   1,300      747.00          971,100     貸付株式数            500  株
     ファルテック                   1,100      600.00          660,000     貸付株式数            200  株
     武蔵精密工業                  17,300      1,682.00          29,098,600
     日産車体                  12,400       836.00         10,366,400       貸付株式数           4,800   株
     新明和工業                  22,100      1,039.00          22,961,900
     極東開発工業                  12,400      1,366.00          16,938,400
     トピー工業                   5,700     1,613.00          9,194,100
     ティラド                   1,800     2,589.00          4,660,200
     タチエス                  11,100      1,090.00          12,099,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       27,400      1,194.00          32,715,600
     フタバ産業                  18,700       351.00         6,563,700
     ＫＹＢ                   6,800     3,335.00          22,678,000
     市光工業                  10,200       381.00         3,886,200
     大同メタル工業                  13,500       483.00         6,520,500
     プレス工業                  31,000       425.00         13,175,000
     ミクニ                   8,000      336.00         2,688,000      貸付株式数           3,100   株
     太平洋工業                  16,200      1,056.00          17,107,200
     河西工業                   9,200      144.00         1,324,800      貸付株式数           1,200   株
     アイシン                  54,600      3,615.00         197,379,000
     マ  ツ  ダ
                      234,100      1,052.00         246,273,200
     今仙電機製作所                   4,300      655.00         2,816,500      貸付株式数           1,500   株
     本田技研     ※
                      575,400      3,218.00        1,851,637,200
     スズキ                  130,000      4,632.00         602,160,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  224,000      2,237.00         501,088,000
     安永                   3,000      697.00         2,091,000      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                  111,300      3,255.00         362,281,500
     小糸製作所                  85,200      2,023.00         172,359,600
     ＴＢＫ                   5,900      244.00         1,439,600
     エクセディ                  11,500      1,615.00          18,572,500
     ミツバ                  13,100       499.00         6,536,900
     豊田合成                  20,700      2,144.00          44,380,800
     愛三工業                  11,600       699.00         8,108,400
     盟和産業                    900     930.00          837,000
     日本プラスト                   5,200      431.00         2,241,200      貸付株式数            500  株
     ヨ  ロ  ズ
                        6,400      723.00         4,627,200      貸付株式数            200  株
     エフ・シー・シー                  12,600      1,362.00          17,161,200       貸付株式数           4,500   株
     新家工業                   1,600     2,228.00          3,564,800
     シマノ                  29,000     22,020.00          638,580,000
     テイ・エス       テック
                       32,400      1,570.00          50,868,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３３ＦＧ                   6,200     1,457.00          9,033,400
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,900      2,582.00          28,143,800
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  91,600       623.00         57,066,800
     マーキュリアホールディン
                        4,100      589.00         2,414,900      貸付株式数            800  株
     グス
     おきなわＦＧ                   6,600     2,075.00          13,695,000
     ダイレクトマケティングミ
                        8,400     1,469.00          12,339,600
     クス
     ポピンズ                   1,100     1,602.00          1,762,200      貸付株式数            600  株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   5,700     2,363.00          13,469,100
     十六ＦＧ                   9,000     2,640.00          23,760,000
     北國ＦＨＤ                   5,900     4,470.00          26,373,000       貸付株式数           1,000   株
     ネットプロＨＤ                  23,000       527.00         12,121,000       貸付株式数           6,800   株
     プロクレアホールディング
                        8,500     2,091.00          17,773,500
     ス
     あいちフィナンシャルグル                   9,900     2,152.00          21,304,800
     ジャムコ                   3,800     1,618.00          6,148,400      貸付株式数           1,800   株
     小  野  建
                        6,800     1,452.00          9,873,600
     はるやまＨＬＤＧＳ                   3,300      436.00         1,438,800      貸付株式数           1,200   株
     南  陽
                        1,300     1,966.00          2,555,800      貸付株式数            500  株
     ノ  ジ  マ
                       24,400      1,339.00          32,671,600
     佐鳥電機                   4,600     1,360.00          6,256,000
     カッパ・クリエイト                  11,700      1,373.00          16,064,100       貸付株式数           4,500   株
     エコートレーディング                   1,500      648.00          972,000     貸付株式数            500  株
     伯東                   4,300     4,125.00          17,737,500
     コンドーテック                   5,600      983.00         5,504,800      貸付株式数           2,000   株
     中山福                   3,700      325.00         1,202,500      貸付株式数           1,300   株
     ライトオン                   5,600      604.00         3,382,400      貸付株式数           2,200   株
     ナガイレーベン                   9,500     2,031.00          19,294,500
     三菱食品                   6,900     3,160.00          21,804,000
     良品計画                  96,600      1,479.00         142,871,400
     パリミキホールディングス                   9,600      272.00         2,611,200      貸付株式数           3,600   株
     松田産業                   5,700     2,356.00          13,429,200
     第一興商                  14,500      3,975.00          57,637,500
     メディパルＨＤ                  77,300      1,742.00         134,656,600
     アドヴァングループ                   7,100      871.00         6,184,100      貸付株式数            900  株
     ＳＰＫ                   3,200     1,394.00          4,460,800
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,800     2,473.00          6,924,400
     アルビス                   2,500     2,375.00          5,937,500      貸付株式数            800  株
     アズワン                  10,800      5,780.00          62,424,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スズデン                   2,600     2,247.00          5,842,200
     尾家産業                   1,800      910.00         1,638,000      貸付株式数            300  株
     シモジマ                   5,000      945.00         4,725,000      貸付株式数           1,500   株
     ドウシシャ                   7,800     1,569.00          12,238,200
                                                         600  株
     小津産業                   1,600     1,470.00          2,352,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     コナカ                   8,400      334.00         2,805,600
     高速                   3,800     1,748.00          6,642,400
     ハウス     ローゼ
                         900    1,639.00          1,475,100      貸付株式数            300  株
     Ｇ－７ホールディングス                   9,300     1,512.00          14,061,600
     たけびし                   2,700     1,536.00          4,147,200      貸付株式数           1,000   株
     イオン北海道                  11,100      1,139.00          12,642,900       貸付株式数           4,600   株
     コ  ジ  マ
                       14,400       601.00         8,654,400      貸付株式数           5,600   株
     ヒマラヤ                   2,300      935.00         2,150,500      貸付株式数            900  株
     コーナン商事                  10,100      3,315.00          33,481,500       貸付株式数           4,300   株
     ネットワンシステムズ                  26,400      3,405.00          89,892,000
     エコス                   2,700     1,828.00          4,935,600      貸付株式数           1,000   株
     ワタミ                   9,000     1,033.00          9,297,000      貸付株式数           2,500   株
     マルシェ                   2,500      395.00          987,500     貸付株式数            900  株
     リックス                   1,900     2,210.00          4,199,000      貸付株式数            600  株
     システムソフト                  24,400       96.00         2,342,400      貸付株式数           6,700   株
     パンパシフィックＨＤ                  168,000      2,342.00         393,456,000
     丸文                   6,700      987.00         6,612,900
     西松屋チェーン                  16,600      1,436.00          23,837,600       貸付株式数           6,500   株
     ゼンショーホールディング
                       41,000      3,365.00         137,965,000       貸付株式数          13,500    株
     ス
     ハピネット                   6,300     1,903.00          11,988,900
     幸楽苑ホールディングス                   4,900     1,006.00          4,929,400      貸付株式数           1,900   株
     ハークスレイ                   2,700      798.00         2,154,600      貸付株式数           1,000   株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   3,000     1,012.00          3,036,000
     日本ライフライン                  22,000       940.00         20,680,000
     サイゼリヤ                  12,500      2,947.00          36,837,500       貸付株式数           3,700   株
     タカショー                   6,400      703.00         4,499,200      貸付株式数           2,500   株
     ＶＴホールディングス                  28,400       503.00         14,285,200
     アルゴグラフィックス                   6,500     3,835.00          24,927,500
     魚力                   2,300     2,127.00          4,892,100      貸付株式数            800  株
     ＩＤＯＭ                  22,600       701.00         15,842,600       貸付株式数           3,300   株
     日本エム・ディ・エム                   4,300      961.00         4,132,300
     ポプラ                   1,400      145.00          203,000     貸付株式数            700  株
     フジ・コーポレーション                   4,100     1,330.00          5,453,000      貸付株式数           1,400   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユナイテッドアローズ                   8,000     1,803.00          14,424,000       貸付株式数           2,800   株
     進和                   4,900     1,978.00          9,692,200      貸付株式数           1,700   株
     エスケイジャパン                   1,800      532.00          957,600
     ダイトロン                   2,900     2,382.00          6,907,800
     ハイデイ日高                  11,100      1,954.00          21,689,400       貸付株式数           3,000   株
     シークス                  10,700      1,367.00          14,626,900       貸付株式数           4,100   株
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩ
                        4,600      200.00          920,000     貸付株式数            500  株
     ＯＮ    Ｈ
                                                       13,500    株
     コロワイド                  34,500      1,766.00          60,927,000       貸付株式数
                                                       (2,200    株 )
     ピーシーデポコーポ                   8,200      271.00         2,222,200      貸付株式数           3,100   株
     田中商事                   2,100      568.00         1,192,800      貸付株式数            500  株
     オーハシテクニカ                   3,700     1,399.00          5,176,300      貸付株式数           1,400   株
     壱番屋                   5,900     4,590.00          27,081,000       貸付株式数           2,300   株
     白銅                   2,700     2,472.00          6,674,400      貸付株式数           1,000   株
     トップカルチャー                   2,800      196.00          548,800     貸付株式数            700  株
     ＰＬＡＮＴ                   1,400      632.00          884,800     貸付株式数            100  株
     スギホールディングス                  15,100      6,250.00          94,375,000
     ダイコー通産                    700    1,061.00            742,700     貸付株式数            200  株
     薬王堂ホールディングス                   4,200     2,665.00          11,193,000       貸付株式数           1,500   株
     島津製作所                  86,100      3,915.00         337,081,500
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        7,200      518.00         3,729,600
     クボテック                   2,400      211.00          506,400     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,300     1,117.00          5,920,100
     ブイ・テクノロジー                   3,600     2,657.00          9,565,200
     スター精密                  13,200      1,700.00          22,440,000
     東京計器                   5,600     1,285.00          7,196,000      貸付株式数           2,100   株
     愛知時計                   2,700     1,351.00          3,647,700
                                                        1,500   株
     インターアクション                   4,300     1,571.00          6,755,300      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     オーバル                   6,300      479.00         3,017,700      貸付株式数           2,900   株
     東京精密                  15,500      4,500.00          69,750,000
     マニー                  31,000      2,193.00          67,983,000       貸付株式数          10,500    株
     ニコン                  110,000      1,235.00         135,850,000
     トプコン                  37,100      1,552.00          57,579,200
     オリンパス                  442,400      2,576.00        1,139,622,400
     理研計器                   4,400     4,625.00          20,350,000       貸付株式数           2,100   株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       12,100      9,050.00         109,505,000
     グス
     キヤノン電子                   7,600     1,554.00          11,810,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タムロン                   5,300     3,405.00          18,046,500
     ＨＯＹＡ                  152,900      13,580.00         2,076,382,000
     シ  ー  ド
                        4,300      490.00         2,107,000      貸付株式数            600  株
     ノーリツ鋼機                   6,700     2,768.00          18,545,600
     Ａ＆Ｄホロンホールディン
                       10,400      1,037.00          10,784,800
     グス
     朝日インテック                  93,400      2,348.00         219,303,200
     キヤノン                  388,200      3,045.00        1,182,069,000
     リ  コ  ー
                      182,400      1,030.00         187,872,000
     シチズン時計                  77,800       586.00         45,590,800
     リズム                   2,200     1,706.00          3,753,200
     大研医器                   6,700      451.00         3,021,700      貸付株式数           2,100   株
     メニコン                  24,300      2,875.00          69,862,500
     シンシア                    700     552.00          386,400     貸付株式数            200  株
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                  10,100       122.00         1,232,200
     中本パックス                   2,100     1,570.00          3,297,000      貸付株式数            700  株
                                                        4,700   株
     スノーピーク                  12,100      2,222.00          26,886,200       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     パラマウントベッドＨＤ                  16,300      2,531.00          41,255,300       貸付株式数           6,000   株
     トランザクション                   5,400     1,201.00          6,485,400      貸付株式数           2,100   株
     粧美堂                   2,000      357.00          714,000     貸付株式数            700  株
     ニホンフラッシュ                   6,500      881.00         5,726,500      貸付株式数            900  株
     前田工繊                   7,700     3,030.00          23,331,000       貸付株式数           2,700   株
     永大産業                   7,600      222.00         1,687,200
     アートネイチャー                   7,200      768.00         5,529,600      貸付株式数            300  株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  64,700      8,710.00         563,537,000
     アイフィスジャパン                   2,000      609.00         1,218,000      貸付株式数            700  株
     ＳＨＯＥＩ                   7,500     5,450.00          40,875,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   8,500      926.00         7,871,000      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  11,500       667.00         7,670,500
     パイロットコーポレーショ
                       11,100      4,740.00          52,614,000
     ン
     萩原工業                   4,600     1,213.00          5,579,800      貸付株式数           1,600   株
     エイベックス                  12,100      1,602.00          19,384,200       貸付株式数           4,500   株
     フジシールインターナショ
                       14,300      1,740.00          24,882,000       貸付株式数           4,500   株
     ナル
     タカラトミー                  32,700      1,274.00          41,659,800       貸付株式数           3,000   株
     広済堂ホールディングス                   4,700     2,103.00          9,884,100
     エステールホールディング
                        1,600      639.00         1,022,400      貸付株式数            700  株
     ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     レック                  10,000       861.00         8,610,000
     タカノ                   2,600      671.00         1,744,600      貸付株式数           1,000   株
     三光合成                  10,100       459.00         4,635,900      貸付株式数            500  株
     プロネクサス                   5,700      951.00         5,420,700      貸付株式数           2,300   株
     ホクシン                   5,400      157.00          847,800     貸付株式数           2,000   株
     ウッドワン                   2,300      895.00         2,058,500      貸付株式数            600  株
     大建工業                   4,200     2,144.00          9,004,800
     き  も  と
                       10,200       228.00         2,325,600
     凸版印刷                  92,600      2,076.00         192,237,600
     大日本印刷                  84,000      2,751.00         231,084,000
     共同印刷                   2,000     2,756.00          5,512,000      貸付株式数            500  株
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,500      1,867.00          25,204,500
     光村印刷                    600    1,173.00            703,800     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,600     3,160.00          17,696,000
     ヴィア・ホールディングス                  10,200       98.00          999,600     貸付株式数           3,800   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        4,800     2,137.00          10,257,600       貸付株式数           1,700   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,400     1,377.00          6,058,800      貸付株式数           1,700   株
     未来工業                   2,500     1,449.00          3,622,500
     アシックス                  65,300      2,986.00         194,985,800
     ツ  ツ  ミ
                        1,600     1,919.00          3,070,400      貸付株式数            700  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   3,200      646.00         2,067,200      貸付株式数           1,200   株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,900     1,484.00          7,271,600      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        8,900     2,710.00          24,119,000
     ローランド                   5,200     3,900.00          20,280,000
     エフピコ                  13,400      3,575.00          47,905,000
     小松ウオール工業                   2,500     1,826.00          4,565,000
     ヤマハ                  44,700      5,190.00         231,993,000
     河合楽器                   1,900     2,579.00          4,900,100      貸付株式数            400  株
     クリナップ                   7,800      664.00         5,179,200
     ピジヨン                  45,100      2,144.00          96,694,400       貸付株式数            300  株
     天馬                   6,300     2,070.00          13,041,000
     兼松サステック                    500    1,576.00            788,000     貸付株式数            100  株
     キングジム                   6,100      882.00         5,380,200      貸付株式数           2,200   株
     象印マホービン                  20,900      1,667.00          34,840,300
     リンテック                  14,900      2,224.00          33,137,600
     信越ポリマー                  13,100      1,204.00          15,772,400
     東  リ
                       15,800       224.00         3,539,200
     イトーキ                  14,100       563.00         7,938,300
     任  天  堂
                      446,900      5,592.00        2,499,064,800        貸付株式数          175,600    株
                                133/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱鉛筆                  10,000      1,399.00          13,990,000
     松  風
                        3,200     2,354.00          7,532,800      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ－ド                  13,500      1,350.00          18,225,000       貸付株式数            100  株
     コ  ク  ヨ
                       34,100      1,861.00          63,460,100
     ナカバヤシ                   7,300      488.00         3,562,400      貸付株式数           1,000   株
     ニ  フ  コ
                       25,400      3,370.00          85,598,000
     立川ブラインド                   3,200     1,160.00          3,712,000      貸付株式数           1,200   株
     グローブライド                   5,700     2,661.00          15,167,700
     オカムラ                  21,300      1,380.00          29,394,000
     バルカー                   6,400     2,673.00          17,107,200
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,761.00          1,584,900      貸付株式数            300  株
     ス
     伊  藤  忠
                      461,600      4,236.00        1,955,337,600
     丸  紅
                      591,000      1,549.50         915,754,500
     スクロール                  11,100       716.00         7,947,600
     高  島
                        1,300     2,860.00          3,718,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,400     1,720.00          11,008,000       貸付株式数           2,400   株
     ス
     三陽商会                   2,600     1,223.00          3,179,800      貸付株式数            700  株
     長瀬産業                  34,900      2,022.00          70,567,800
     ナイガイ                   2,300      259.00          595,700     貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        4,200     2,076.00          8,719,200
     豊田通商                  65,600      5,200.00         341,120,000
     オンワ－ドホールディング
                       45,900       315.00         14,458,500
     ス
     三共生興                  10,500       469.00         4,924,500
     兼  松
                       29,000      1,509.00          43,761,000
     美  津  濃
                        7,000     2,857.00          19,999,000
     ツカモトコーポレーション                   1,000     1,394.00          1,394,000      貸付株式数            400  株
     ルックホールディングス                   2,000     2,617.00          5,234,000      貸付株式数            800  株
     三井物産                  548,000      3,973.00        2,177,204,000
     日本紙パルプ                   4,000     4,935.00          19,740,000
     東京エレクトロン                  49,900     43,110.00         2,151,189,000
     カメイ                   7,800     1,206.00          9,406,800      貸付株式数            100  株
     東都水産                    400    5,220.00          2,088,000      貸付株式数            100  株
     ＯＵＧホールディングス                   1,100     2,382.00          2,620,200      貸付株式数            400  株
     スターゼン                   5,600     2,077.00          11,631,200
     セイコーグループ                  11,000      3,025.00          33,275,000
     山  善
                       20,000      1,006.00          20,120,000       貸付株式数          11,600    株
     椿本興業                   1,300     3,900.00          5,070,000      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                  463,800      2,233.50        1,035,897,300
     ＢＩＰＲＯＧＹ                  26,100      3,385.00          88,348,500
     内田洋行                   3,300     4,480.00          14,784,000
     三菱商事                  468,300      4,374.00        2,048,344,200
     第一実業                   2,600     4,300.00          11,180,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       17,300      3,050.00          52,765,000
     ＰＮ
     西華産業                   2,800     1,582.00          4,429,600
     佐藤商事                   5,000     1,206.00          6,030,000
                                                        2,500   株
     菱洋エレクトロ                   6,300     2,384.00          15,019,200       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     東京産業                   6,700      766.00         5,132,200      貸付株式数            200  株
     ユアサ商事                   6,700     3,585.00          24,019,500
     神鋼商事                   1,900     4,610.00          8,759,000
     トルク                   7,100      214.00         1,519,400      貸付株式数           1,100   株
     阪和興業                  13,500      3,680.00          49,680,000
     正栄食品                   5,000     3,770.00          18,850,000       貸付株式数           1,900   株
     カナデン                   5,900     1,132.00          6,678,800      貸付株式数           2,200   株
     菱電商事                   5,900     1,683.00          9,929,700      貸付株式数           2,300   株
     ニプロ                  58,800      1,028.00          60,446,400
     岩谷産業                  17,000      5,860.00          99,620,000
     ナイス                   2,500     1,410.00          3,525,000
     ニチモウ                    800    2,747.00          2,197,600
     極東貿易                   4,400     1,366.00          6,010,400      貸付株式数            400  株
     アステナホールディングス                  13,200       438.00         5,781,600      貸付株式数           5,100   株
     兼松エレクトロニクス                   4,600     4,350.00          20,010,000
     三愛オブリ                  20,600      1,228.00          25,296,800       貸付株式数           1,000   株
     稲畑産業                  15,100      2,356.00          35,575,600
     ＧＳＩクレオス                   4,300     1,444.00          6,209,200      貸付株式数           1,400   株
     明和産業                   9,900      672.00         6,652,800      貸付株式数           3,900   株
     クワザワホールディングス                   2,400      411.00          986,400     貸付株式数           1,000   株
     ゴ－ルドウイン                  12,600      9,590.00         120,834,000
     ユニ・チヤ－ム                  147,900      5,220.00         772,038,000
     デサント                  12,200      3,120.00          38,064,000
     キ  ン  グ
                        2,900      488.00         1,415,200      貸付株式数           1,400   株
     ワ  キ  タ
                       13,700      1,191.00          16,316,700
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   4,800      245.00         1,176,000      貸付株式数           2,300   株
     東邦ホールディングス                  18,400      2,128.00          39,155,200
     サンゲツ                  18,800      2,155.00          40,514,000
     ミツウロコグループ                   9,500     1,141.00          10,839,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シナネンホールディングス                   2,400     3,710.00          8,904,000
     伊藤忠エネクス                  18,400      1,012.00          18,620,800
     サンリオ                  21,200      4,510.00          95,612,000       貸付株式数            500  株
     サンワ     テクノス
                        3,800     1,522.00          5,783,600
     リョーサン                   7,900     2,926.00          23,115,400
     新光商事                   9,900     1,234.00          12,216,600
     トーホー                   3,200     1,725.00          5,520,000      貸付株式数           1,200   株
     三信電気                   3,000     2,386.00          7,158,000
     東陽テクニカ                   8,700     1,358.00          11,814,600
     モスフード       サービス
                       11,000      3,090.00          33,990,000       貸付株式数           3,600   株
     加賀電子                   6,100     4,165.00          25,406,500
     三益半導体                   6,600     2,535.00          16,731,000
     都築電気                   3,700     1,270.00          4,699,000
     ソーダニツカ                   5,900      629.00         3,711,100
     立花エレテック                   5,300     1,784.00          9,455,200      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                  11,300      2,087.00          23,583,100       貸付株式数           1,200   株
                                                        4,300   株
     ＳＲＳホールディングス                  12,400       862.00         10,688,800       貸付株式数
                                                       (1,100    株 )
     千  趣  会
                       13,800       398.00         5,492,400      貸付株式数           5,300   株
     タカキユー                   6,100       78.00          475,800     貸付株式数           2,200   株
     リテールパートナーズ                  11,100      1,272.00          14,119,200       貸付株式数           3,700   株
     ケーヨー                  12,000       893.00         10,716,000
     上新電機                   6,600     1,911.00          12,612,600       貸付株式数           2,000   株
     日本瓦斯                  40,100      2,088.00          83,728,800
     ロイヤルホールディングス                  14,500      2,420.00          35,090,000       貸付株式数           5,600   株
     東  天  紅
                         600     792.00          475,200     貸付株式数            100  株
     いなげや                   7,200     1,170.00          8,424,000      貸付株式数           2,900   株
     チヨダ                   7,300      759.00         5,540,700      貸付株式数           2,500   株
     ライフコーポレーション                   6,500     2,575.00          16,737,500
     リンガーハツト                   9,700     2,214.00          21,475,800       貸付株式数           3,500   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                  10,600       661.00         7,006,600
     テンアライド                   7,800      258.00         2,012,400      貸付株式数           3,100   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,800       671.00         9,259,800      貸付株式数           2,400   株
     オークワ                  11,600       917.00         10,637,200
     コメリ                  11,500      2,627.00          30,210,500
     青山商事                  15,900       857.00         13,626,300       貸付株式数            100  株
     しまむら                   8,800    12,630.00          111,144,000
     はせがわ                   3,700      344.00         1,272,800
     高  島  屋
                       56,500      1,729.00          97,688,500
     松  屋
                       12,700      1,007.00          12,788,900       貸付株式数           1,700   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       36,500      1,194.00          43,581,000       貸付株式数          12,100    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,400     2,492.00          5,980,800      貸付株式数            900  株
     丸井グループ                  55,300      2,243.00         124,037,900
     クレディセゾン                  44,100      1,705.00          75,190,500
     アクシアル       リテイリング
                        5,100     3,315.00          16,906,500       貸付株式数           1,700   株
     井  筒  屋
                        3,500      418.00         1,463,000      貸付株式数           1,300   株
     イオン                  253,800      2,804.00         711,655,200
     イ  ズ  ミ
                       11,400      2,934.00          33,447,600       貸付株式数           1,300   株
     フオーバル                   2,800      976.00         2,732,800      貸付株式数           1,000   株
     平  和  堂
                       12,400      2,082.00          25,816,800       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                       11,500      1,821.00          20,941,500       貸付株式数           6,500   株
     ヤオコー                   8,500     6,810.00          57,885,000       貸付株式数           3,300   株
     ゼビオホールディングス                  10,100       921.00         9,302,100
     ケーズホールディングス                  59,500      1,114.00          66,283,000
     ＰＡＬＴＡＣ                  11,800      4,425.00          52,215,000       貸付株式数            100  株
     三谷産業                  12,700       311.00         3,949,700      貸付株式数           4,500   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   2,400      514.00         1,233,600      貸付株式数            900  株
     日産東京販売ＨＤ                   8,900      296.00         2,634,400
     新生銀行                  20,600      2,183.00          44,969,800
     あおぞら銀行                  44,000      2,570.00         113,080,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,570,500         772.20       3,529,340,100        貸付株式数         1,740,200     株
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  889,600       650.90        579,040,640
     三井住友トラストＨＤ                  129,200      4,278.00         552,717,600
     三井住友フィナンシャルＧ
                      509,400      4,721.00        2,404,877,400
     ※
     千葉銀行                  194,700       866.00        168,610,200
     群馬銀行                  135,300       449.00         60,749,700
     武蔵野銀行                   8,900     1,895.00          16,865,500
     千葉興業銀行                  16,100       407.00         6,552,700      貸付株式数           2,000   株
     筑波銀行                  30,500       200.00         6,100,000
     七十七銀行                  22,300      1,933.00          43,105,900
     秋田銀行                   4,600     1,774.00          8,160,400
     山形銀行                   7,600     1,150.00          8,740,000      貸付株式数            300  株
     岩手銀行                   4,700     1,899.00          8,925,300      貸付株式数            300  株
     東邦銀行                  54,500       208.00         11,336,000       貸付株式数            800  株
     東北銀行                   3,300      980.00         3,234,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                  55,700      2,742.00         152,729,400
     スルガ銀行                  63,000       411.00         25,893,000
                                137/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     八十二銀行                  142,600       506.00         72,155,600
     山梨中央銀行                   7,100     1,056.00          7,497,600      貸付株式数            800  株
     大垣共立銀行                  13,200      1,728.00          22,809,600
     福井銀行                   6,200     1,417.00          8,785,400
     清水銀行                   2,600     1,479.00          3,845,400
     富山銀行                   1,000     1,650.00          1,650,000      貸付株式数            400  株
     滋賀銀行                  11,600      2,534.00          29,394,400       貸付株式数           1,200   株
     南都銀行                  10,400      2,313.00          24,055,200       貸付株式数            100  株
     百五銀行                  66,000       341.00         22,506,000
     京都銀行                  22,100      5,420.00         119,782,000
     紀陽銀行                  25,000      1,426.00          35,650,000       貸付株式数           9,200   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                  44,200       880.00         38,896,000
     山陰合同銀行                  43,600       723.00         31,522,800       貸付株式数            900  株
     鳥取銀行                   2,200     1,095.00          2,409,000
     百十四銀行                   6,300     1,749.00          11,018,700
     四国銀行                  10,900       894.00         9,744,600      貸付株式数           3,800   株
     阿波銀行                  10,300      1,972.00          20,311,600
     大分銀行                   4,100     1,870.00          7,667,000
     宮崎銀行                   4,600     2,271.00          10,446,600
     佐賀銀行                   4,000     1,568.00          6,272,000      貸付株式数            200  株
     琉球銀行                  15,800       822.00         12,987,600
     セブン銀行                  251,100       259.00         65,034,900
     みずほフィナンシャルＧ                 1,008,200       1,698.50        1,712,427,700
     高知銀行                   2,100      662.00         1,390,200      貸付株式数            100  株
     山口フィナンシャルＧ                  77,000       787.00         60,599,000
     芙蓉総合リース                   6,400     8,570.00          54,848,000
     みずほリース                  10,400      3,295.00          34,268,000       貸付株式数           4,000   株
     東京センチュリー                  13,000      4,550.00          59,150,000       貸付株式数           4,800   株
     ＳＢＩホールディングス                  100,900      2,594.00         261,734,600
     日本証券金融                  27,800      1,089.00          30,274,200
     アイフル                  115,600       408.00         47,164,800
     日本アジア投資                   5,700      231.00         1,316,700      貸付株式数           2,200   株
     長野銀行                   2,100     1,224.00          2,570,400      貸付株式数            700  株
     名古屋銀行                   4,600     3,115.00          14,329,000
     北洋銀行                  105,900       233.00         24,674,700
     大光銀行                   2,000     1,137.00          2,274,000      貸付株式数            300  株
     愛媛銀行                   9,300      855.00         7,951,500
     トマト銀行                   2,100      994.00         2,087,400
     京葉銀行                  32,500       537.00         17,452,500
     栃木銀行                  31,800       294.00         9,349,200
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     北日本銀行                   2,300     1,898.00          4,365,400      貸付株式数            300  株
     東和銀行                  12,700       527.00         6,692,900
     福島銀行                   6,900      215.00         1,483,500
     大東銀行                   2,600      630.00         1,638,000      貸付株式数            200  株
     リコーリース                   6,600     3,660.00          24,156,000
     イオンフィナンシャルサー
                       40,000      1,418.00          56,720,000       貸付株式数          15,400    株
     ビス
     ア  コ  ム
                      124,100       315.00         39,091,500
     ジャックス                   7,400     4,160.00          30,784,000
     オ  リ  コ
                       18,200      1,152.00          20,966,400
     オリックス                  466,400      2,157.50        1,006,258,000
     三菱ＨＣキャピタル                  271,500       642.00        174,303,000
     ジャフコ      グループ
                       23,300      2,335.00          54,405,500
     九州    リースサービス
                        3,500      677.00         2,369,500      貸付株式数           1,300   株
     トモニホールディングス                  56,600       339.00         19,187,400
     大和証券Ｇ本社                  490,800       573.00        281,228,400
     野村ホールディングス                 1,283,600         477.30        612,662,280
     岡三証券グループ                  61,400       381.00         23,393,400       貸付株式数          20,900    株
     丸三証券                  23,200       401.00         9,303,200      貸付株式数           1,600   株
     東洋証券                  23,100       275.00         6,352,500
     東海東京ＨＤ                  75,900       348.00         26,413,200
     光世証券                   2,100      375.00          787,500     貸付株式数            500  株
     水戸証券                  19,200       214.00         4,108,800
     いちよし証券                  12,800       620.00         7,936,000      貸付株式数            100  株
     松井証券                  41,100       771.00         31,688,100
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      119,700      5,656.00         677,023,200
     ス
     日本取引所グループ                  196,000      1,888.50         370,146,000
     マネックスＧ                  77,900       411.00         32,016,900       貸付株式数          30,600    株
     極東証券                   8,900      584.00         5,197,600      貸付株式数           3,000   株
     岩井コスモホールディング                   8,000     1,268.00          10,144,000
     アイザワ証券グループ                  10,000       695.00         6,950,000
     フィデアホール                   7,200     1,327.00          9,554,400
     池田泉州ＨＤ                  88,500       228.00         20,178,000
     アニコム      ホールディング
                       23,600       607.00         14,325,200       貸付株式数            400  株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  157,200      4,001.00         628,957,200
     マネーパートナーズＧＰ                   7,400      274.00         2,027,600
     スパークス・グループ                   7,800     1,730.00          13,494,000
     小林洋行                   3,700      223.00          825,100     貸付株式数            700  株
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     第一生命ＨＬＤＧＳ                  355,000      2,637.00         936,135,000
     東京海上ＨＤ                  702,000      2,814.00        1,975,428,000
     アドバンテッジリスクマネ                   3,400      396.00         1,346,400
     イー・ギャランティ                  11,300      2,252.00          25,447,600       貸付株式数           4,400   株
     アサックス                   3,400      626.00         2,128,400      貸付株式数           1,500   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        3,500     2,065.00          7,227,500
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  187,100      1,637.00         306,282,700
     アドバンスクリエイト                   4,100     1,077.00          4,415,700      貸付株式数           1,100   株
     三井不動産                  303,000      2,591.50         785,224,500
     三菱地所                  442,100      1,797.50         794,674,750
     平和不動産                  11,300      3,965.00          44,804,500
     東京建物                  66,500      1,834.00         121,961,000
     京阪神ビルディング                   8,800     1,279.00          11,255,200
     住友不動産                  126,100      3,372.00         425,209,200
     太平洋興発                   2,600      807.00         2,098,200
     テーオーシー                  12,700       680.00         8,636,000      貸付株式数           3,400   株
     東京楽天地                   1,200     4,185.00          5,022,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                  10,000      2,690.00          26,900,000
     フジ住宅                   9,500      655.00         6,222,500
     空港施設                   8,200      522.00         4,280,400
     明和地所                   3,400      709.00         2,410,600
     ゴールドクレスト                   6,500     1,733.00          11,264,500
     リログループ                  40,500      2,178.00          88,209,000       貸付株式数            200  株
     エスリード                   3,200     1,870.00          5,984,000
     日神グループＨＬＤＧＳ                  11,000       442.00         4,862,000      貸付株式数           4,400   株
     日本エスコン                  15,700       830.00         13,031,000       貸付株式数           4,900   株
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディ
                       34,800       381.00         13,258,800
     ング
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,400      789.00         2,682,600      貸付株式数            600  株
     イオンモール                  36,100      1,725.00          62,272,500
     毎日コムネット                   2,500      702.00         1,755,000      貸付株式数            900  株
     ファースト住建                   2,700     1,013.00          2,735,100      貸付株式数           1,100   株
     ランド                  417,700        10.00         4,177,000      貸付株式数          133,800    株
     カチタス                  18,800      3,025.00          56,870,000
     東祥                   5,100     1,161.00          5,921,100      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                  11,500      1,436.00          16,514,000       貸付株式数           3,600   株
     穴吹興産                   1,600     1,990.00          3,184,000      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                  11,600      1,140.00          13,224,000
     インテリックス                   1,700      522.00          887,400     貸付株式数            600  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ランドビジネス                   2,400      225.00          540,000     貸付株式数           1,000   株
     サンネクスタグループ                   2,200      967.00         2,127,400      貸付株式数            900  株
     グランディハウス                   5,700      562.00         3,203,400
     東武鉄道                  77,800      3,175.00         247,015,000
     相鉄ホールディングス                  23,300      2,177.00          50,724,100
     東急                  198,500      1,679.00         333,281,500
     京浜急行                  80,300      1,363.00         109,448,900       貸付株式数           9,700   株
     小田急電鉄                  107,300      1,745.00         187,238,500
     京王電鉄                  37,400      4,980.00         186,252,000
     京成電鉄                  45,700      3,795.00         173,431,500
     富士急行                   8,700     4,905.00          42,673,500       貸付株式数           3,400   株
     東日本旅客鉄道                  120,000      7,639.00         916,680,000
     西日本旅客鉄道                  90,400      5,745.00         519,348,000
     東海旅客鉄道                  54,500     16,445.00          896,252,500
     西武ホールディングス                  85,600      1,410.00         120,696,000
     鴻池運輸                  12,000      1,572.00          18,864,000
     西日本鉄道                  18,900      2,601.00          49,158,900
     ハマキョウレックス                   5,500     3,295.00          18,122,500
     サカイ引越センター                   3,400     4,510.00          15,334,000       貸付株式数           1,200   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  70,700      4,480.00         316,736,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  94,200      4,060.00         382,452,000
     南海電鉄                  33,700      2,871.00          96,752,700       貸付株式数          11,500    株
     京阪ホールディングス                  29,200      3,500.00         102,200,000
     神戸電鉄                   2,000     3,185.00          6,370,000      貸付株式数            700  株
     名古屋鉄道                  78,100      2,219.00         173,303,900
     山陽電鉄                   5,300     2,112.00          11,193,600       貸付株式数            600  株
     アルプス物流                   5,600     1,147.00          6,423,200
     トランコム                   2,100     7,700.00          16,170,000       貸付株式数            500  株
     ヤマトホールディングス                  90,500      2,270.00         205,435,000
     山  九
                       18,000      4,910.00          88,380,000
     日  新
                        5,300     2,049.00          10,859,700
     丸  運
                        3,600      215.00          774,000     貸付株式数           1,400   株
     丸全昭和運輸                   4,300     3,075.00          13,222,500       貸付株式数           1,500   株
     センコーグループＨＬＤＧ
                       37,400       979.00         36,614,600       貸付株式数           3,500   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     3,705.00          5,557,500
     ニッコンホールディングス                  22,600      2,392.00          54,059,200
     日石輸送                    700    2,200.00          1,540,000      貸付株式数            200  株
     福山通運                   5,900     3,305.00          19,499,500
     セイノーホールディングス                  43,900      1,196.00          52,504,400       貸付株式数           6,500   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エスライン                   2,000      837.00         1,674,000      貸付株式数            700  株
     神奈川中央交通                   2,000     3,275.00          6,550,000      貸付株式数            100  株
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール
                       17,100      1,553.00          26,556,300       貸付株式数           2,600   株
     ディ
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,800     1,182.00          8,037,600      貸付株式数            800  株
     ス
     日本郵船                  189,100      3,142.00         594,152,200       貸付株式数          24,200    株
     商船三井                  124,600      3,345.00         416,787,000       貸付株式数          48,900    株
     川崎汽船                  60,200      2,685.00         161,637,000       貸付株式数          23,600    株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,800     3,820.00          14,516,000
     明治海運                   6,900      719.00         4,961,100      貸付株式数           3,000   株
     飯野海運                  25,900       922.00         23,879,800
     共栄タンカー                   1,300      936.00         1,216,800      貸付株式数            500  株
     九州旅客鉄道                  49,900      2,924.00         145,907,600
     ＳＧホールディングス                  135,700      2,022.00         274,385,400
     ＮＩＰＰＯＮ        ＥＸＰＲＥ
                       26,400      7,900.00         208,560,000
     ＳＳ
     日本航空                  173,600      2,712.00         470,803,200
     ＡＮＡホールディングス                  192,300      2,883.00         554,400,900
                                                         800  株
     ビーウィズ                   2,100     1,114.00          2,339,400      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     パスコ                   1,400     1,350.00          1,890,000      貸付株式数            400  株
     ＴＲＥホールディングス                  15,300      1,501.00          22,965,300       貸付株式数           4,600   株
     人・夢・技術グループ                   3,200     1,869.00          5,980,800      貸付株式数            100  株
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,900     3,605.00          6,849,500      貸付株式数            700  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,700     1,869.00          3,177,300      貸付株式数            600  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         800    1,603.00          1,282,400      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        3,700     3,435.00          12,709,500       貸付株式数           1,400   株
     ＯＲＥＳ
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                   5,200      606.00         3,151,200
     ＫＰＰグループホールディ
                       17,400       831.00         14,459,400       貸付株式数           5,500   株
     ン
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,200      871.00         1,045,200      貸付株式数            600  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   4,500     1,350.00          6,075,000      貸付株式数           1,800   株
     ギフトホールディングス                   1,600     4,060.00          6,496,000      貸付株式数            400  株
     三菱倉庫                  15,200      3,210.00          48,792,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,600     3,680.00          24,288,000
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     住友倉庫                  19,400      1,980.00          38,412,000       貸付株式数           7,600   株
     渋沢倉庫                   2,800     2,074.00          5,807,200      貸付株式数            600  株
     ヤマタネ                   3,300     1,673.00          5,520,900      貸付株式数           1,100   株
     東陽倉庫                   9,200      251.00         2,309,200      貸付株式数           3,200   株
     乾汽船                   9,000     1,959.00          17,631,000       貸付株式数           3,500   株
     日本トランスシティ                  14,200       511.00         7,256,200
     ケイヒン                   1,200     1,452.00          1,742,400
     中央倉庫                   3,300      943.00         3,111,900      貸付株式数           1,400   株
     川西倉庫                   1,200      991.00         1,189,200      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,800      927.00         4,449,600
     ファイズホールディングス                   1,300      949.00         1,233,700
     東洋埠頭                   2,000     1,313.00          2,626,000
     上  組
                       35,100      2,770.00          97,227,000
     サンリツ                   1,500      710.00         1,065,000
     キムラユニティー                   3,300      766.00         2,527,800      貸付株式数            400  株
     キユーソー流通システム                   4,200      996.00         4,183,200      貸付株式数           1,500   株
     東海運                   4,100      279.00         1,143,900      貸付株式数           1,400   株
     エーアイテイー                   4,400     1,440.00          6,336,000      貸付株式数           1,600   株
     内外トランスライン                   2,600     2,250.00          5,850,000      貸付株式数           1,000   株
     ショーエイコーポ                   2,800      552.00         1,545,600      貸付株式数            900  株
     日本コンセプト                   2,200     1,619.00          3,561,800      貸付株式数            700  株
     ＴＢＳホールディングス                  36,300      1,524.00          55,321,200
     日本テレビＨＬＤＳ                  63,000      1,036.00          65,268,000
     朝日放送グループＨＤ                   6,700      627.00         4,200,900      貸付株式数           2,600   株
     テレビ朝日ＨＤ                  17,200      1,332.00          22,910,400
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  63,300       478.00         30,257,400
     テレビ東京ＨＤ                   5,100     1,814.00          9,251,400
     日本ＢＳ放送                   2,500      905.00         2,262,500      貸付株式数            900  株
     ビジョン                   9,300     1,305.00          12,136,500       貸付株式数           3,600   株
     スマートバリュー                   1,700      476.00          809,200     貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,400     2,118.00          13,555,200       貸付株式数           2,500   株
     ＤＧＳ
                                                        1,200   株
     ワイヤレスゲート                   3,200      270.00          864,000     貸付株式数
                                                        (100  株 )
     コネクシオ                   4,700     1,223.00          5,748,100
     日本通信                  65,300       216.00         14,104,800       貸付株式数          25,800    株
     クロップス                   1,100     1,002.00          1,102,200
     日本電信電話                  909,700      3,756.00        3,416,833,200
     ＫＤＤＩ                  548,600      4,026.00        2,208,663,600
     ソフトバンク                 1,140,300       1,486.00        1,694,485,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     光通信                   8,300    17,530.00          145,499,000
     エムティーアイ                   6,400      522.00         3,340,800      貸付株式数           1,400   株
     ＧＭＯインターネットグ
                       26,400      2,469.00          65,181,600
     ループ
                                                        1,400   株
     ファイバーゲート                   3,800      907.00         3,446,600      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     アイドママーケティングコ
                        1,600      276.00          441,600     貸付株式数            600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  37,600      2,584.00          97,158,400
     学研ホールディングス                  11,800       938.00         11,068,400       貸付株式数           2,600   株
     ゼンリン                  12,100       836.00         10,115,600       貸付株式数            100  株
     昭文社ホールディングス                   3,000      290.00          870,000     貸付株式数           1,300   株
     インプレスホールディング
                        6,200      211.00         1,308,200
     ス
     東京電力ＨＤ                  638,000       498.00        317,724,000
     中部電力                  260,700      1,295.00         337,606,500
     関西電力                  273,200      1,161.00         317,185,200
     中国電力                  112,800       638.00         71,966,400
     北陸電力                  66,500       535.00         35,577,500
     東北電力                  172,900       664.00        114,805,600
     四国電力                  60,400       726.00         43,850,400
     九州電力                  163,300       699.00        114,146,700
     北海道電力                  68,300       442.00         30,188,600
     沖縄電力                  16,500      1,012.00          16,698,000
     電源開発                  53,300      2,088.00         111,290,400
     エフオン                   5,100      511.00         2,606,100
     イーレックス                  12,600      2,393.00          30,151,800       貸付株式数           4,000   株
     レノバ                  18,800      2,600.00          48,880,000       貸付株式数           7,200   株
     東京瓦斯                  149,700      2,527.00         378,291,900
     大阪瓦斯                  143,500      2,096.00         300,776,000
     東邦瓦斯                  27,900      2,509.00          70,001,100
     北海道瓦斯                   4,100     1,615.00          6,621,500      貸付株式数           1,400   株
     広島ガス                  14,500       338.00         4,901,000
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   6,600     1,674.00          11,048,400       貸付株式数            600  株
     静岡ガス                  16,200      1,077.00          17,447,400       貸付株式数           6,200   株
     メタウォーター                   8,900     1,723.00          15,334,700
     アイネット                   4,200     1,291.00          5,422,200
     松  竹
                        4,100    11,910.00          48,831,000
     東  宝
                       44,400      5,160.00         229,104,000
     エイチ・アイ・エス                  19,100      2,015.00          38,486,500       貸付株式数           7,400   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東  映
                        2,000    18,950.00          37,900,000
     ラックランド                   2,300     2,961.00          6,810,300      貸付株式数            800  株
     ＮＴＴデータ                  222,800      1,979.00         440,921,200
     共立メンテナンス                  12,500      5,820.00          72,750,000       貸付株式数           5,200   株
     イチネンホールディングス                   7,500     1,257.00          9,427,500
     建設技術研究所                   3,700     3,335.00          12,339,500
     スペース                   5,100      898.00         4,579,800
     アインホールディングス                  10,300      6,060.00          62,418,000       貸付株式数           2,200   株
     燦ホールディングス                   3,200     1,777.00          5,686,400
     ピー・シー・エー                   4,300     1,290.00          5,547,000      貸付株式数            500  株
     スバル興業                    500    9,210.00          4,605,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,600     1,121.00          2,914,600      貸付株式数           1,000   株
     タナベコンサルティンググ
                        2,700      670.00         1,809,000      貸付株式数           1,000   株
     ル
     ビジネスＢ太田昭和                   3,000     1,886.00          5,658,000      貸付株式数            600  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     7,240.00          14,480,000       貸付株式数            800  株
     東京都競馬                   6,100     3,815.00          23,271,500       貸付株式数           2,400   株
     常磐興産                   2,500     1,189.00          2,972,500      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  13,300      2,306.00          30,669,800
     ＤＴＳ                  15,300      3,095.00          47,353,500
     スクウェア・エニックス・
                       35,700      6,140.00         219,198,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   9,900     1,567.00          15,513,300
     カプコン                  70,600      4,250.00         300,050,000
     西尾レントオール                   6,700     3,205.00          21,473,500       貸付株式数           1,500   株
     アイ・エス・ビー                   3,600     1,309.00          4,712,400      貸付株式数           1,200   株
     アゴーラ      ホスピタリ
                       40,300       22.00          886,600     貸付株式数          15,600    株
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  24,700      6,320.00         156,104,000       貸付株式数          10,300    株
     トランス・コスモス                   9,000     3,275.00          29,475,000       貸付株式数           3,200   株
     乃村工藝社                  31,800       939.00         29,860,200
     ジャステック                   4,200     1,199.00          5,035,800      貸付株式数           1,600   株
     ＳＣＳＫ                  58,000      2,086.00         120,988,000
     藤田観光                   3,200     2,860.00          9,152,000      貸付株式数           1,200   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        4,300     1,613.00          6,935,900      貸付株式数           1,700   株
     グス
     日本管財                   7,700     2,524.00          19,434,800
     トーカイ                   6,400     1,917.00          12,268,800       貸付株式数            100  株
     白  洋  舎
                         700    1,830.00          1,281,000      貸付株式数            300  株
     セコム                  74,100      7,945.00         588,724,500
                                145/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＮＳＷ                   2,800     2,134.00          5,975,200
     セントラル警備保障                   3,900     2,369.00          9,239,100      貸付株式数           1,500   株
     アイネス                   4,900     1,367.00          6,698,300      貸付株式数           2,300   株
     丹青社                  14,100       700.00         9,870,000
     メイテツク                  29,100      2,457.00          71,498,700
     ＴＫＣ                  12,800      3,625.00          46,400,000
     富士ソフト                   8,000     7,590.00          60,720,000       貸付株式数            400  株
     応用地質                   7,000     2,176.00          15,232,000
     船井総研ホールディン                  15,300      2,729.00          41,753,700       貸付株式数           4,800   株
     ＮＳＤ                  25,400      2,402.00          61,010,800
     進学会ホールディングス                   2,600      301.00          782,600     貸付株式数            900  株
     丸紅建材リース                    600    1,729.00          1,037,400      貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                        4,500      658.00         2,961,000      貸付株式数           1,800   株
     コナミグループ                  30,400      6,030.00         183,312,000
     いであ                   1,600     1,733.00          2,772,800      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        2,800     1,809.00          5,065,200
     ベネッセホールディングス                  27,200      2,008.00          54,617,600
     イオンディライト                   8,100     2,990.00          24,219,000
     ナック                   3,000      926.00         2,778,000      貸付株式数           1,200   株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   5,000     2,814.00          14,070,000       貸付株式数           1,400   株
     ダイセキ                  14,900      4,530.00          67,497,000       貸付株式数           5,400   株
     ステップ                   3,000     1,793.00          5,379,000      貸付株式数            200  株
     日鉄物産                   5,100     5,020.00          25,602,000
     泉州電業                   3,600     3,265.00          11,754,000       貸付株式数           1,400   株
     元気寿司                   2,300     3,125.00          7,187,500      貸付株式数            900  株
     トラスコ中山                  15,700      2,145.00          33,676,500
     ヤマダホールディングス                  306,900       468.00        143,629,200
     オートバックスセブン                  25,900      1,421.00          36,803,900       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   5,200      749.00         3,894,800
     アークランズ                  10,900      1,495.00          16,295,500
     ニトリホールディングス                  30,300     15,670.00          474,801,000
                                                        2,400   株
     グルメ杵屋                   6,100      996.00         6,075,600      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     愛  眼
                        6,500      172.00         1,118,000      貸付株式数           2,700   株
     ケーユーホールディングス                   4,300     1,311.00          5,637,300
     吉野家ホールディングス                  29,300      2,323.00          68,063,900       貸付株式数          11,500    株
     加藤産業                   9,100     3,425.00          31,167,500
     北恵                   1,700      643.00         1,093,100      貸付株式数            600  株
     イノテック                   4,600     1,283.00          5,901,800
     イエローハット                  13,200      1,745.00          23,034,000       貸付株式数           4,600   株
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     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,500     3,955.00          13,842,500       貸付株式数           1,200   株
     ＪＢＣＣホールディングス                   5,100     1,925.00          9,817,500
     ＪＫホールディングス                   5,900     1,014.00          5,982,600      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                  12,000      1,189.00          14,268,000       貸付株式数            300  株
     日  伝
                        4,900     1,741.00          8,530,900      貸付株式数           1,800   株
     関西フードマーケット                   6,800     1,255.00          8,534,000      貸付株式数           2,500   株
     ミロク情報サービス                   6,500     1,458.00          9,477,000      貸付株式数            700  株
     北沢産業                   4,000      199.00          796,000     貸付株式数            700  株
     杉本商事                   3,300     1,985.00          6,550,500      貸付株式数           1,200   株
     因幡電機産業                  19,200      2,741.00          52,627,200
     王将フードサービス                   4,900     6,020.00          29,498,000       貸付株式数           1,700   株
     プレナス                   1,000     2,637.00          2,637,000
     ミニストップ                   5,500     1,420.00          7,810,000      貸付株式数           2,000   株
     アークス                  13,700      2,103.00          28,811,100       貸付株式数           5,000   株
     バローホールディングス                  14,300      1,775.00          25,382,500
     東  テ  ク
                        2,500     3,135.00          7,837,500
     ミスミグループ本社                  112,900      3,225.00         364,102,500
     アルテック                   3,800      306.00         1,162,800
     ベ  ル  ク
                        3,700     5,730.00          21,201,000
     大  庄
                        4,100     1,040.00          4,264,000      貸付株式数           1,600   株
     タキヒヨー                   1,700      855.00         1,453,500      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                  11,200     80,700.00          903,840,000
     ソフトバンクグループ                  410,500      6,018.00        2,470,389,000
     蔵王産業                   1,100     1,736.00          1,909,600
     スズケン                  26,900      3,650.00          98,185,000
     サンドラッグ                  28,400      3,795.00         107,778,000
     サックスバーホールディン
                        7,100      718.00         5,097,800      貸付株式数           2,400   株
     グ
     ジェコス                   4,700      795.00         3,736,500
     ヤマザワ                   1,100     1,290.00          1,419,000      貸付株式数            600  株
     や  ま  や
                        1,700     2,463.00          4,187,100      貸付株式数            600  株
     グローセル                   8,100      434.00         3,515,400      貸付株式数           3,000   株
     ベルーナ                  18,000       684.00         12,312,000       貸付株式数            100  株
     合計                               197,542,891,460
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          　す。
          ソニーグループ                   20,000    株  キーエンス                     5,000   株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
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         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 12 月 20 日現在       2022  年 12 月 19 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      1,253,840,414               852,713,701
        コール・ローン
                                      5,197,745,150              9,706,458,321
        株式
                                     233,939,162,230              266,686,770,469
        投資証券
                                      5,936,676,564              6,559,293,925
        派生商品評価勘定
                                        15,064,734              18,399,158
        未収入金
                                         2,238,533              2,691,322
        未収配当金
                                       175,151,202              267,062,544
        差入委託証拠金
                                      5,012,129,733              5,105,362,859
        流動資産合計
                                     251,532,008,560              289,198,752,299
      資産合計
                                     251,532,008,560              289,198,752,299
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       117,532,109              554,457,124
        未払解約金
                                        52,225,700               3,650,800
        流動負債合計
                                       169,757,809              558,107,924
      負債合計
                                       169,757,809              558,107,924
     純資産の部
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      元本等
        元本
                             ※ 1       61,674,819,062              69,638,060,038
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     189,687,431,689              219,002,584,337
        元本等合計
                                     251,362,250,751              288,640,644,375
      純資産合計
                                     251,362,250,751              288,640,644,375
     負債純資産合計                                251,532,008,560              289,198,752,299
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 12 月 20 日現在          2022  年 12 月 19 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 12 月 19 日          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                        53,363,008,733        円         61,674,819,062        円
          期中追加設定元本額                        13,771,213,468        円         13,672,424,231        円
          期中一部解約元本額                        5,459,403,139        円          5,709,183,255        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         371,481,601       円           301,093,386       円
          ＶＡ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                           4,453,234     円            3,459,588     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          55,423,826      円           36,734,762      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                           7,408,815     円            6,474,561     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         234,345,757       円           179,363,294       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          39,683,312      円           69,674,877      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             504,665,975       円           523,783,713       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,509,703,166        円          3,060,018,121        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         510,646,780       円           642,031,802       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                    15,516,248      円           18,445,438      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          33,893,242      円           48,152,485      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  4,215,042,571        円          6,023,455,760        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,121,933,019        円          1,382,417,663        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   184,000,246       円           256,336,275       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        38,684,682,327        円         43,954,399,858        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         506,389,345       円           525,128,068       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         933,195,084       円          1,008,584,575        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         757,548,873       円           832,693,698       円
          ０
                                151/327


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          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,729,006,952        円          1,901,552,608        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          12,891,171      円           12,267,820      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,150,747      円           12,252,667      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         833,306,342       円          1,405,540,804        円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           1,690,959     円            1,875,196     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           2,174,143     円            2,214,762     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           3,645,733     円            4,705,642     円
          バランス７０
          ダイワ先進国株式インデック                               －円             4,349,275     円
          ス（為替ヘッジなし）（投資
          一任専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         107,772,790       円           75,082,129      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         208,616,060       円           55,630,821      円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        1,455,327,992        円          1,203,874,057        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          73,750,723      円           62,417,353      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         194,296,563       円                －円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         209,089,795       円           171,714,594       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         943,001,516       円          1,158,534,062        円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              333,687,374       円           428,235,087       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        1,912,422,156        円          1,278,896,305        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,851,280,025        円          2,899,354,934        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          12,394,062      円           10,503,837      円
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          ダイワライフスタイル５０                          49,684,792      円           43,488,340      円
          ダイワライフスタイル７５                          39,615,746      円           33,321,821      円
       計                           61,674,819,062        円         69,638,060,038        円
     2.     期末日における受益権の総数                        61,674,819,062        口         69,638,060,038        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 12 月 19 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2021  年 12 月 20 日現在             2022  年 12 月 19 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 1,641,386,529                   △ 7,317,666,326
     投資証券                             139,215,780                   △ 162,880,772
     合計                           △ 1,502,170,749                   △ 7,480,547,098
               「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 12 月
    （注）
               1 日から    2021  年 12 月 20 日まで、及び       2022  年 12 月 1 日から    2022  年 12 月 19 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2021  年 12 月 20 日 現在                 2022  年 12 月 19 日 現在
      種　類      契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建      11,789,789,327         －  11,689,355,558       △ 100,433,769      15,921,824,688         －  15,417,025,282       △ 504,799,406

     合計       11,789,789,327         －  11,689,355,558       △ 100,433,769      15,921,824,688         －  15,417,025,282       △ 504,799,406

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
                                154/327

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         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連


                   2021  年 12 月 20 日 現在                 2022  年 12 月 19 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        5,341,793,100        －  5,339,759,494       △ 2,033,606     9,898,107,170        －  9,866,848,610       △ 31,258,560

     アメリカ・ドル       3,209,117,795        －  3,214,039,490        4,921,695     6,311,592,350        －  6,287,063,110       △ 24,529,240

     イギリス・ポン        253,116,898        －   252,600,432       △ 516,466     628,979,230        －   628,593,720       △ 385,510
     ド
     オーストラリ        282,982,560        －   283,180,450        197,890     388,552,560        －   382,492,740      △ 6,059,820
     ア・ドル
     カナダ・ドル        325,848,643        －   323,516,372      △ 2,332,271      599,086,420        －   586,109,540      △ 12,976,880
     スイス・フラ        307,969,224        －   307,656,500       △ 312,724     625,658,000        －   627,512,760       1,854,760
     ン
     ユーロ        962,757,980        －   958,766,250      △ 3,991,730     1,344,238,610        －  1,355,076,740        10,838,130
     合計        5,341,793,100        －  5,339,759,494       △ 2,033,606     9,898,107,170        －  9,866,848,610       △ 31,258,560

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 12 月 20 日現在            2022  年 12 月 19 日現在
     1 口当たり純資産額                                4.0756    円               4.1449    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (40,756    円 )             (41,449    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               5,000           133.350          666,750.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              12,900           151.000         1,947,900.000
             FIRST   SOLAR   INC
                               4,300           155.080          666,844.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               7,700           173.850         1,338,645.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               5,700           103.920          592,344.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,700           157.720          425,844.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              21,100            33.210         700,731.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              75,366           106.910         8,057,379.060
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              16,083            38.130         613,244.790
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               6,800           175.020         1,190,136.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              14,800            47.490         702,852.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              25,600            77.660        1,988,096.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,900           367.030          697,357.000
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              26,200            69.220        1,813,564.000
             QORVO   INC
                               4,420           94.590         418,087.800
             AFLAC   INC
                              25,800            69.020        1,780,716.000
                                156/327


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             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               5,300           139.900          741,470.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               7,400           69.370         513,338.000
             IN
             ADOBE   INC
                              20,120           338.540         6,811,424.800
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               8,600           95.070         817,602.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               5,000           321.240         1,606,200.000
             GARMIN    LTD
                               6,600           91.190         601,854.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               9,500           316.420         3,005,990.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              29,000           209.740         6,082,460.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               9,142           72.050         658,681.100
             AUTOZONE     INC
                                820         2,380.450          1,951,969.000
             DOLLAR    TREE   INC
                               9,571           142.650         1,365,303.150
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              51,300            8.690         445,797.000
             CELANESE     CORP
                               4,750           101.530          482,267.500
             DR  HORTON    INC
                              14,216            89.380        1,270,626.080
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               8,900           30.520         271,628.000
             AUTODESK     INC
                               9,400           192.400         1,808,560.000
             MOODY'S    CORP
                               7,100           281.760         2,000,496.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                              26,800            60.080        1,610,144.000
             ALBEMARLE     CORP
                               5,000           242.860         1,214,300.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               6,000           114.770          688,620.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              10,800            54.610         589,788.000
             CITIGROUP     INC
                              83,373            44.350        3,697,592.550
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              17,900           247.050         4,422,195.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              22,100            94.570        2,089,997.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,530           357.230          546,561.900
             HESS   CORP
                              12,000           133.010         1,596,120.000
             DAVITA    INC
                               2,750           72.410         199,127.500
             DANAHER    CORP
                              29,750           262.030         7,795,392.500
             FORTIVE    CORP
                              14,500            63.840         925,680.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              24,000           100.760         2,418,240.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              24,100            92.310        2,224,671.000
             BUNGE   LTD
                               6,500           96.080         624,520.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              13,795           116.440         1,606,289.800
             APPLE   INC
                              692,000            134.510        93,080,920.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              11,600            96.890        1,123,924.000
             BOEING    CO/THE
                              24,300           184.700         4,488,210.000
                                157/327


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             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               6,515           102.220          665,963.300
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                              12,299           249.510         3,068,723.490
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               5,600           104.790          586,824.000
             NISOURCE     INC
                              17,500            27.190         475,825.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               5,300           94.080         498,624.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              33,071            44.090        1,458,100.390
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              180,804            37.120        6,711,444.480
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              56,150           300.000        16,845,000.000
             ANSYS   INC
                               3,700           242.790          898,323.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              57,117            41.300        2,358,932.100
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              30,200            75.390        2,276,778.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              91,900            73.490        6,753,731.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              126,270            129.290        16,325,448.300
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               9,700           110.520         1,072,044.000
             LKQ  CORP
                              11,100            52.630         584,193.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              13,312            65.860         876,728.320
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              11,800           163.200         1,925,760.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,700           312.180         1,467,246.000
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               9,700           248.250         2,408,025.000
             SERVICENOW      INC
                               8,700           394.370         3,431,019.000
             CATERPILLAR      INC
                              22,700           232.720         5,282,744.000
             BROWN   & BROWN   INC
                              10,400            55.500         577,200.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              10,700            46.500         497,550.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               2,200           215.420          473,924.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              12,500            61.910         773,875.000
             MOSAIC    CO/THE
                              14,900            45.360         675,864.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               6,900           33.110         228,459.000
             CORNING    INC
                              34,600            32.300        1,117,580.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              178,350            47.810        8,526,913.500
             MORGAN    STANLEY
                              55,352            86.860        4,807,874.720
             MSCI   INC
                               3,500           471.590         1,650,565.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,100           590.630          649,693.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,400           246.500          345,100.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               9,900           50.680         501,732.000
             BROADCOM     INC
                              17,412           555.910         9,679,504.920
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               5,200           236.920         1,231,984.000
             ARAMARK                 10,000            41.510         415,100.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               8,400           115.820          972,888.000
                                158/327


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             CENTENE    CORP
                              24,607            81.400        2,003,009.800
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               4,600           124.020          570,492.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              21,400            38.330         820,262.000
             DARLING    INGREDIENTS      INC
                               7,200           60.820         437,904.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               9,100           186.350         1,695,785.000
             GARTNER    INC
                               3,450           338.170         1,166,686.500
             SPLUNK    INC
                               7,000           87.400         611,800.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                              35,941            58.620        2,106,861.420
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              17,000           100.780         1,713,260.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               5,300           56.050         297,065.000
             DEERE   & CO
                              12,500           431.090         5,388,625.000
             QUANTA    SERVICES     INC
                               6,200           143.270          888,274.000
             POOL   CORP
                               1,700           313.020          532,134.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              11,884            94.780        1,126,365.520
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               9,100           121.760         1,108,016.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,800           185.800          520,240.000
             NASDAQ    INC
                              14,900            60.620         903,238.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,700           251.210          427,057.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               9,300           70.100         651,930.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,000           132.290          396,870.000
             INC
             WESTLAKE     CORP
                               1,600           103.350          165,360.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              15,300            95.170        1,456,101.000
             COGNEX    CORP
                               7,500           47.880         359,100.000
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                               7,600           44.500         338,200.000
             TELEFLEX     INC
                               2,000           247.010          494,020.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               3,600           178.650          643,140.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               3,200           226.100          723,520.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                               1,000           407.980          407,980.000
             CATALENT     INC
                               7,400           44.260         327,524.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               6,000           168.260         1,009,560.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,500           334.890          837,225.000
             CARLISLE     COS  INC
                               2,200           238.990          525,778.000
             IDEX   CORP
                               3,300           227.990          752,367.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              34,100            77.760        2,651,616.000
             ROLLINS    INC
                               9,207           36.760         338,449.320
             AMETEK    INC
                               9,900           136.770         1,354,023.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              10,500            80.110         841,155.000
                                159/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               6,450           54.340         350,493.000
             HEICO   CORP
                               1,900           151.850          288,515.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,800           94.680         265,104.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,600           428.380          685,408.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                              11,200            80.580         902,496.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,800           320.300          576,540.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              19,060           461.450         8,795,237.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,500           333.300          833,250.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               5,600           99.440         556,864.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,200          1,462.110          1,754,532.000
             UGI  CORP
                               9,000           36.690         330,210.000
             CUMMINS    INC
                               6,100           235.600         1,437,160.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              33,700            76.080        2,563,896.000
             CDW  CORP/DE
                               5,800           181.280         1,051,424.000
             SIGNATURE     BANK
                               2,650           113.870          301,755.500
             COSTAR    GROUP   INC
                              17,000            77.980        1,325,660.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               2,500           213.400          533,500.000
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               4,100           294.880         1,209,008.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,890           843.980         1,595,122.200
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               3,100           177.550          550,405.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                              11,816           130.990         1,547,777.840
             IN
             DEXCOM    INC
                              16,900           114.630         1,937,247.000
             NORDSON    CORP
                               2,190           236.820          518,635.800
             COPART    INC
                              18,400            60.390        1,111,176.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               7,300           134.320          980,536.000
             SEAGEN    INC
                               6,000           129.610          777,660.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               3,200           198.210          634,272.000
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                               3,400           206.940          703,596.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               2,190           605.730         1,326,548.700
             BIO-TECHNE      CORP
                               6,720           82.380         553,593.600
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               4,100           117.190          480,479.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               9,400           112.880         1,061,072.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              87,681            17.690        1,551,076.890
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,900           239.050         2,366,595.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,600           278.590          445,744.000
             COTERRA    ENERGY    INC
                              34,200            24.740         846,108.000
             T-MOBILE     US  INC
                              27,027           142.360         3,847,563.720
                                160/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               6,750           36.050         243,337.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              176,950            62.750        11,103,612.500
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               9,500           54.080         513,760.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               6,950           108.540          754,353.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              12,400            25.740         319,176.000
             CSX  CORP
                              92,100            31.650        2,914,965.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,900           226.990          885,261.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               6,525           88.170         575,309.250
             AMAZON.COM      INC
                              394,800            87.860        34,687,128.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              26,700            73.010        1,949,367.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              179,305            104.700        18,773,233.500
             AES  CORP
                              28,800            28.340         816,192.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,700           323.110          549,287.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              25,200           125.770         3,169,404.000
             EQT  CORP
                              14,100            37.240         525,084.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               6,800           84.980         577,864.000
             FIRST   CITIZENS     BCSHS     -CL  A
                                500          729.680          364,840.000
             ABIOMED    INC
                               2,000           381.000          762,000.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               6,700           166.790         1,117,493.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              12,700           149.300         1,896,110.000
             FORD   MOTOR   CO
                              170,023            12.120        2,060,678.760
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               7,600           51.920         394,592.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               7,137           18.700         133,461.900
             ENTEGRIS     INC
                               6,400           66.320         424,448.000
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               6,200           57.250         354,950.000
             FORTINET     INC
                              28,800            51.920        1,495,296.000
             MARKEL    CORP
                                580         1,253.440           726,995.200
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              84,580            84.140        7,116,561.200
             MASIMO    CORP
                               2,200           142.590          313,698.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              61,508            38.360        2,359,446.880
             INSULET    CORP
                               3,000           298.990          896,970.000
             US  BANCORP
                              60,800            42.150        2,562,720.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               3,000           353.510         1,060,530.000
             F5  NETWORKS     INC
                               2,600           144.170          374,842.000
             FASTENAL     CO
                              24,700            47.870        1,182,389.000
             FISERV    INC
                              26,133            98.580        2,576,191.140
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              47,206            77.650        3,665,545.900
                                161/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                               1,800           199.440          358,992.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                              59,600            36.150        2,154,540.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              10,000           246.140         2,461,400.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              14,750           346.350         5,108,662.500
             FIRST   HORIZON    CORP
                              23,900            24.410         583,399.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                              258,100            90.260        23,296,106.000
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              238,540            90.860        21,673,744.400
             OWENS   CORNING
                               4,100           91.130         373,633.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              25,600            86.930        2,225,408.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              23,418            40.930         958,498.740
             GENUINE    PARTS   CO
                               6,150           176.810         1,087,381.500
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              29,500            31.600         932,200.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               8,250           213.270         1,759,477.500
             HALLIBURTON      CO
                              39,100            35.850        1,401,735.000
             REPLIGEN     CORP
                               2,400           164.840          395,616.000
             HOME   DEPOT   INC
                              44,150           323.340        14,275,461.000
             ASSURANT     INC
                               2,250           123.620          278,145.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              62,100            13.650         847,665.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,710           231.270          395,471.700
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               6,300           235.000         1,480,500.000
             HUMANA    INC
                               5,500           503.530         2,769,415.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              11,300           163.720         1,850,036.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,900           80.660         475,894.000
             HP  INC
                              47,300            26.720        1,263,856.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              55,900            15.640         874,276.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               6,828           38.880         265,472.640
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               8,500           58.070         493,595.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           39.030         115,138.500
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              15,900            61.030         970,377.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              31,703            39.920        1,265,583.760
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               5,800           303.390         1,759,662.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              38,900           140.160         5,452,224.000
             HUBBELL    INC
                               2,400           232.680          558,432.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              14,800            35.610         527,028.000
                                162/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS
                               5,600           57.130         319,928.000
             INC
             ZOETIS    INC
                              20,100           144.460         2,903,646.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               9,999           170.360         1,703,429.640
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               9,700           157.610         1,528,817.000
             ALLEGION     PLC
                               3,850           103.860          399,861.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            19.010         246,616.730
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              11,137           134.500         1,497,926.500
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              13,900            31.780         441,742.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               4,600           155.330          714,518.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              113,200            175.670        19,885,844.000
             PLUG   POWER   INC
                              22,500            14.020         315,450.000
             ABBVIE    INC
                              76,072           160.480        12,208,034.560
             HOLOGIC    INC
                              10,800            73.730         796,284.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              14,500           135.320         1,962,140.000
             KROGER    CO
                              29,200            44.320        1,294,144.000
             KLA  CORP
                               6,200           385.540         2,390,348.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              10,300           481.790         4,962,437.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               3,100           181.250          561,875.000
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                              10,500            40.310         423,255.000
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                              27,200           206.140         5,607,008.000
             ELI  LILLY   & CO
                              34,785           359.870        12,518,077.950
             LAM  RESEARCH     CORP
                               5,880           443.920         2,610,249.600
             LOEWS   CORP
                               8,600           55.800         479,880.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               7,049           29.170         205,619.330
             MCDONALD'S      CORP
                              31,750           266.120         8,449,310.000
             3M  CO
                              23,790           121.690         2,895,005.100
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              98,200           119.430        11,728,026.000
             S&P  GLOBAL    INC
                              14,639           339.600         4,971,404.400
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,700           348.220          940,194.000
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               2,420           320.530          775,682.600
             ALCOA   CORP
                               7,700           42.720         328,944.000
             PHILLIPS     66
                              20,700           100.640         2,083,248.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            35.660         572,343.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                              10,800            83.410         900,828.000
             METLIFE    INC
                              29,200            71.470        2,086,924.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              36,700            38.990        1,430,933.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              10,500           123.660         1,298,430.000
                                163/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               7,198           252.440         1,817,063.120
             METTLER-TOLEDO
                               1,000          1,428.190          1,428,190.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              43,623            28.370        1,237,584.510
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               5,000           253.070         1,265,350.000
             MERCK   & CO.  INC.
                              109,121            109.200        11,916,013.200
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              21,551            67.910        1,463,528.410
             MASCO   CORP
                               9,800           47.420         464,716.000
             M & T BANK   CORP
                               7,599           140.050         1,064,239.950
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              21,470           165.190         3,546,629.300
             BLACK   KNIGHT    INC
                               6,750           58.630         395,752.500
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               3,220           118.250          380,765.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                              11,902           153.790         1,830,408.580
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               8,700           175.220         1,524,414.000
             BLOCK   INC  CLASS   A
                              22,812            62.510        1,425,978.120
             TRANSUNION                  8,300           57.280         475,424.000
             VISTRA    CORP
                              17,600            24.070         423,632.000
             NOVOCURE     LTD
                               4,150           74.780         310,337.000
             NETAPP    INC
                               9,500           60.320         573,040.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              54,400           105.950         5,763,680.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              10,100           250.600         2,531,060.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              23,800            72.670        1,729,546.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               8,405           106.750          897,233.750
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              14,200            24.550         348,610.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               6,300           529.870         3,338,181.000
             APTIV   PLC
                              11,700            93.480        1,093,716.000
             NEWMONT    CORP
                              34,211            46.140        1,578,495.540
             MCKESSON     CORP
                               6,200           372.640         2,310,368.000
             XYLEM   INC
                               7,800           109.910          857,298.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              66,700           100.280         6,688,676.000
             NUCOR   CORP
                              11,300           133.600         1,509,680.000
             WESTERN    UNION   CO
                              16,746            13.280         222,386.880
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,800           74.170         504,356.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              16,442            13.070         214,896.940
             EVERGY    INC
                               9,950           61.910         616,004.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              40,124            62.530        2,508,953.720
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                               1,150           269.450          309,867.500
             OKTA   INC
                               6,500           67.920         441,480.000
                                164/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           69.620         389,872.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              17,305            12.020         208,006.100
             LINDE   PLC
                              21,446           329.630         7,069,244.980
             WIX.COM    LTD
                               2,610           80.890         211,122.900
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              15,800            28.810         455,198.000
             KKR  & CO  INC
                              24,000            46.580        1,117,920.000
             PAYCHEX    INC
                              13,900           115.960         1,611,844.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,700           811.770         2,191,779.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                              77,500            46.560        3,608,400.000
             P  G  & E CORP
                              64,200            16.080        1,032,336.000
             PFIZER    INC
                              241,613            51.400        12,418,908.200
             CIGNA   CORP
                              13,100           327.290         4,287,499.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              11,801            39.250         463,189.250
             XCEL   ENERGY    INC
                              23,600            69.920        1,650,112.000
             STERIS    PLC
                               4,300           183.030          787,029.000
             SEA  LTD-ADR
                              16,700            53.690         896,623.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               6,033           28.680         173,026.440
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              12,799            30.740         393,441.260
             STRYKER    CORP
                              14,680           239.840         3,520,851.200
             DOW  INC
                              30,918            49.800        1,539,716.400
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               4,500           62.890         283,005.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               9,700           69.860         677,642.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               5,500           285.750         1,571,625.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              64,000            25.970        1,662,080.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               9,800           218.920         2,145,416.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              102,667            150.440        15,445,223.480
             EXELON    CORP
                              42,722            41.930        1,791,333.460
             INGERSOLL-RAND        INC
                              17,308            51.800         896,554.400
             NVR  INC
                                130         4,815.880           626,064.400
             CONOCOPHILLIPS                 54,702           110.440         6,041,288.880
             TWILIO    INC  - A
                               7,500           47.920         359,400.000
             DOCUSIGN     INC
                               8,300           56.270         467,041.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               2,200           311.400          685,080.000
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               5,700           63.890         364,173.000
             PEPSICO    INC
                              59,400           180.340        10,712,196.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,920           131.950          253,344.000
             LTD/ISRAEL
                                165/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              12,100            23.200         280,720.000
             MONGODB    INC
                               2,900           203.100          588,990.000
             SNAP   INC  - A
                              48,100            8.470         407,407.000
             CORTEVA    INC
                              30,868            59.780        1,845,289.040
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              16,000            97.870        1,565,920.000
             AMCOR   PLC
                              64,100            12.080         774,328.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               8,700           111.500          970,050.000
             A
             ROKU   INC
                               5,200           45.850         238,420.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               7,800           152.400         1,188,720.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              27,200           264.480         7,193,856.000
             PENTAIR    PLC
                               7,075           43.440         307,338.000
             QUALCOMM     INC
                              48,400           114.530         5,543,252.000
             INVESCO    LTD
                              14,100            18.390         259,299.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,650           140.160          371,424.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                              10,600            84.920         900,152.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                              10,700            77.830         832,781.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              25,100            24.800         622,480.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               4,600           723.170         3,326,582.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               9,500           131.550         1,249,725.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,700          1,938.550          3,295,535.000
             ROSS   STORES    INC
                              15,100           113.950         1,720,645.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               4,030           130.580          526,237.400
             RESMED    INC
                               6,300           209.800         1,321,740.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               5,030           149.240          750,677.200
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               4,700           73.090         343,523.000
             MODERNA    INC
                              14,300           193.290         2,764,047.000
             HUBSPOT    INC
                               1,980           295.480          585,050.400
             PERKINELMER      INC
                               5,400           137.660          743,364.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              36,187            41.750        1,510,807.250
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              18,138            78.600        1,425,646.800
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                               4,100           111.210          455,961.000
             AVANTOR    INC
                              29,300            20.700         606,510.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               8,600           29.490         253,614.000
             DYNATRACE     INC
                               8,700           38.700         336,690.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                              19,100            46.150         881,465.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              40,185            20.580         827,007.300
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A
                              11,000            29.800         327,800.000
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                              15,100            40.210         607,171.000
                                166/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MATCH   GROUP   INC
                              12,200            41.940         511,668.000
             CHEVRON    CORP
                              80,018           168.720        13,500,636.960
             ZSCALER    INC
                               3,700           114.210          422,577.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              16,400            65.100        1,067,640.000
             ETSY   INC
                               5,500           126.320          694,760.000
             TESLA   INC
                              114,850            150.230        17,253,915.500
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               9,600           142.450         1,367,520.000
             GEN  DIGITAL    INC
                              25,900            21.610         559,699.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              10,800            28.990         313,092.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               6,602           76.310         503,798.620
             SYNOPSYS     INC
                               6,600           329.120         2,172,192.000
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               3,950           42.410         167,519.500
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                              11,000            47.540         522,940.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,905           304.960         1,495,828.800
             A
             VIATRIS    INC
                              52,321            10.960         573,438.160
             DOORDASH     INC  - A
                              10,250            52.520         538,330.000
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                              15,300            27.620         422,586.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                              16,300            89.570        1,459,991.000
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              13,800            75.800        1,046,040.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              46,900            69.430        3,256,267.000
             SYSCO   CORP
                              21,800            78.680        1,715,224.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                              10,203           182.800         1,865,108.400
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,500           66.470         166,175.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               5,000           58.260         291,300.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,850           101.020          793,007.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              60,852            49.380        3,004,871.760
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               6,700           40.950         274,365.000
             HOLDING
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                               7,700           10.120          77,924.000
             AT&T   INC
                              306,691            18.490        5,670,716.590
             APA  CORP
                              14,400            43.790         630,576.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               6,450           37.280         240,456.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              18,600            65.380        1,216,068.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               9,200           47.260         434,792.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              10,600           240.470         2,548,982.000
             SEMPRA    ENERGY
                              13,500           157.320         2,123,820.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               8,400           37.330         313,572.000
             CLARIVATE     PLC
                              13,400            8.320         111,488.000
                                167/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              71,900            6.900         496,110.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               8,450           52.130         440,498.500
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS
                               5,300           36.600         193,980.000
             A
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              39,300           169.550         6,663,315.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              43,066           128.270         5,524,075.820
             WESTROCK     CO
                              10,700            35.070         375,249.000
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              17,209            62.510        1,075,734.590
             INC  CLASS
             JOHNSON    CONTROLS
                              29,634            63.350        1,877,313.900
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               6,600           89.020         587,532.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              26,880           210.210         5,650,444.800
             MARATHON     OIL  CORP
                              29,900            27.330         817,167.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              21,388           109.750         2,347,333.000
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              63,479            98.340        6,242,524.860
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              31,500           178.200         5,613,300.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               8,004           203.780         1,631,055.120
             AMEREN    CORPORATION
                              11,100            87.730         973,803.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              40,266           523.700        21,087,304.200
             TOAST   INC  CLASS   A
                              11,000            18.760         206,360.000
             VERISIGN     INC
                               4,100           200.650          822,665.000
             LUCID   GROUP   INC
                              16,800            7.370         123,816.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS
                              13,700            22.480         307,976.000
             A (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP
                              16,942           119.370         2,022,366.540
             ULTA   BEAUTY    INC
                               2,200           451.120          992,464.000
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                              11,288            36.890         416,414.320
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,830           135.770          384,229.100
             ELEVANCE     HEALTH    INC
                              10,300           502.050         5,171,115.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              78,462            90.080        7,067,856.960
             WELLS   FARGO   & CO
                              163,322            41.190        6,727,233.180
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              17,800           161.790         2,879,862.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              52,500            32.350        1,698,375.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,800           210.510         1,010,448.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,400           141.490          339,576.000
             WALMART    INC
                              64,900           142.750         9,264,475.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               9,000           125.580         1,130,220.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               4,500           86.010         387,045.000
                                168/327


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GRAB   HOLDINGS     CORP   CLASS   A
                              55,900            3.190         178,321.000
             WABTEC    CORP
                               7,411           99.250         735,541.750
             TJX  COMPANIES     INC
                              50,000            77.650        3,882,500.000
             WATERS    CORP
                               2,600           338.480          880,048.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               2,200           248.920          547,624.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              31,600            39.050        1,233,980.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,863           240.560         1,169,843.280
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              13,600            31.940         434,384.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              13,600            95.130        1,293,768.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              21,500            59.240        1,273,660.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              70,450           206.890        14,575,400.500
             PPL  CORP
                              31,700            29.130         923,421.000
             CONSTELLATION       ENERGY    CORP
                              14,124            88.200        1,245,736.800
             WHEN   ISS
             PULTEGROUP      INC
                               9,850           46.300         456,055.000
             WARNER    BROS.   DISCOVERY     INC
                              99,253            9.910         983,597.230
             SERIES
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              10,100           126.170         1,274,317.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               8,500           86.950         739,075.000
             FERGUSON     PLC
                               9,300           124.330         1,156,269.000
             NVIDIA    CORP
                              107,180            165.710        17,760,797.800
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              17,613           150.390         2,648,819.070
             GROUP
             ASPEN   TECHNOLOGY      CORP
                               1,300           201.110          261,443.000
             ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                               3,500           17.550          61,425.000
             SERVICES     L
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              12,500            61.840         773,000.000
             NETFLIX    INC
                              19,090           290.710         5,549,653.900
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              16,900           536.440         9,065,836.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               9,850           31.050         305,842.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,855           116.500          449,107.500
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               7,900           121.050          956,295.000
             TEXTRON    INC
                               8,900           70.000         623,000.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              16,687            17.830         297,529.210
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                                250         2,516.990           629,247.500
             OMNICOM    GROUP
                               8,800           77.130         678,744.000
                                169/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JACOBS    SOLUTIONS     INC
                               5,520           119.070          657,266.400
             ORACLE    CORP
                              68,833            79.580        5,477,730.140
             MASTERCARD      INC  - A
                              37,100           345.840        12,830,664.000
             ONEOK   INC
                              19,200            64.490        1,238,208.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              40,152            5.410         217,222.320
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               4,600           424.360         1,952,056.000
             AMERCO    NON  VOTING    SERIES    N
                               3,600           53.060         191,016.000
             ARES   MANAGEMENT      CORP   CLASS
                               6,900           68.140         470,166.000
             A
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                               4,600           97.650         449,190.000
             HF  SINCLAIR     CORP
                               7,300           50.760         370,548.000
             OVINTIV    INC
                              11,300            50.170         566,921.000
             YUM!   BRANDS    INC
                              12,300           129.370         1,591,251.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               7,200           100.760          725,472.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               8,200           51.180         419,676.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              311,301            31.700        9,868,241.700
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               2,000           396.460          792,920.000
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               8,000           108.630          869,040.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              27,400           146.300         4,008,620.000
             MASTERBRAND      INC
                               5,600            9.300         52,080.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              22,091           166.820         3,685,220.620
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              69,527            65.410        4,547,761.070
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              32,972            62.570        2,063,058.040
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               6,900           93.010         641,769.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               9,900           53.410         528,759.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               3,530           179.290          632,893.700
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              22,300            55.560        1,238,988.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              25,400            94.960        2,411,984.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               9,100           298.760         2,718,716.000
             AMGEN   INC
                              23,000           267.410         6,150,430.000
             EATON   CORP   PLC
                              17,136           154.500         2,647,512.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               6,900           231.360         1,596,384.000
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              37,000           104.730         3,875,010.000
             CME  GROUP   INC
                              15,500           171.120         2,652,360.000
             ECOLAB    INC
                              11,000           144.050         1,584,550.000
             EQUIFAX    INC
                               5,300           191.900         1,017,070.000
                                170/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              54,000            86.760        4,685,040.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              33,500            36.070        1,208,345.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              12,900            45.660         589,014.000
             STATE   STREET    CORP
                              15,813            77.700        1,228,670.100
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              62,640            78.190        4,897,821.600
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              21,700            49.710        1,078,707.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               9,100           57.060         519,246.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               5,180           80.500         416,990.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              11,700            79.280         927,576.000
             FEDEX   CORP
                              10,600           171.720         1,820,232.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              16,754            90.100        1,509,535.400
             FMC  CORP
                               5,450           124.300          677,435.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                              11,013           103.110         1,135,550.430
             INTEL   CORP
                              176,800            26.920        4,759,456.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              16,800            32.460         545,328.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              13,950            74.210        1,035,229.500
             WOLFSPEED     INC
                               5,500           77.060         423,830.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              13,300           216.790         2,883,307.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              38,600            5.960         230,056.000
             ILLUMINA     INC
                               6,800           199.540         1,356,872.000
             SEALED    AIR  CORP
                               6,300           50.370         317,331.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              15,400           264.680         4,076,072.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,650           129.050          600,082.500
             SNAP-ON    INC
                               2,300           225.720          519,156.000
             CARMAX    INC
                               6,900           61.440         423,936.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              33,228           100.340         3,334,097.520
             TARGET    CORP
                              19,800           146.450         2,899,710.000
             DOVER   CORP
                               6,200           133.480          827,576.000
             WW  GRAINGER     INC
                               2,000           558.650         1,117,300.000
             CINTAS    CORP
                               3,900           445.280         1,736,592.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              20,700            38.010         786,807.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               6,400           86.990         556,736.000
             CLOROX    COMPANY
                               5,300           144.600          766,380.000
             ENTERGY    CORP
                               8,800           114.450         1,007,160.000
             MICROSOFT     CORP
                              305,000            244.690        74,630,450.000
             INCYTE    CORP
                               8,200           82.030         672,646.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              56,469            95.450        5,389,966.050
             MEDTRONIC     PLC
                              57,298            76.720        4,395,902.560
                                171/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              47,500            52.070        2,473,325.000
             BLACKROCK     INC
                               6,500           700.220         4,551,430.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              27,100            30.010         813,271.000
             HASBRO    INC
                               5,700           57.860         329,802.000
             KELLOGG    CO
                              11,000            71.290         784,190.000
             KEYCORP                 40,200            16.620         668,124.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              59,011            66.160        3,904,167.760
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               2,100           317.860          667,506.000
             CHUBB   LTD
                              17,999           211.680         3,810,028.320
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           105.120          283,824.000
             ALLSTATE     CORP
                              11,600           131.190         1,521,804.000
             EBAY   INC
                              24,900            41.000        1,020,900.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              47,350            69.260        3,279,461.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               5,200           82.330         428,116.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                              10,700            14.410         154,187.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                              10,000           240.940         2,409,400.000
             TRIMBLE    INC
                              10,700            49.830         533,181.000
             LENNAR    CORP-A
                              11,000            92.200        1,014,200.000
             LEAR   CORP
                               2,600           124.700          324,220.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              25,200           126.450         3,186,540.000
             PACCAR    INC
                              15,037            98.230        1,477,084.510
             BIOGEN    INC
                               6,200           284.980         1,766,876.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,600           407.710         1,467,756.000
             STARBUCKS     CORP
                              49,400            98.830        4,882,202.000
             PTC  INC
                               4,800           123.510          592,848.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              14,900            82.780        1,233,422.000
             INTUIT    INC
                              11,480           384.980         4,419,570.400
             BORGWARNER      INC
                              10,200            40.540         413,508.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,850           79.480         703,398.000
             BALL   CORP
                              13,504            51.320         693,025.280
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              61,597            45.810        2,821,758.570
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              12,000           121.740         1,460,880.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               5,700           177.170         1,009,869.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                              11,000           304.800         3,352,800.000
             VF  CORP
                              14,200            26.370         374,454.000
             PARAMOUNT     GLOBAL    CLASS   B
                              26,225            17.310         453,954.750
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,200           97.500         214,500.000
             CARNIVAL     CORP
                              42,500            8.450         359,125.000
                                172/327


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             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              21,800            15.130         329,834.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              189,390            34.490        6,532,061.100
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               8,700           50.220         436,914.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              48,600            4.490         218,214.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,432,373,909.060
                                                (195,117,973,892)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             SHELL   PLC
                              305,297            22.430        6,847,811.710
             HALEON    PLC
                              213,986             3.127         669,241.210
             BP  PLC
                              788,177             4.554        3,589,358.050
             UNILEVER     PLC
                              107,054            41.410        4,433,106.140
             BARCLAYS     PLC
                              683,263             1.544        1,055,094.720
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              352,535             0.873         307,868.810
             PRUDENTIAL      PLC
                              115,661            10.565        1,221,958.460
             NATWEST    GROUP   PLC
                              223,426             2.590         578,673.340
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               7,745           20.830         161,328.350
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              131,582             8.408        1,106,341.450
             AVIVA   PLC
                              115,648             4.361         504,340.920
             AVEVA   GROUP   PLC
                               4,948           32.080         158,731.840
             GSK                 171,111            14.280        2,443,465.080
             INFORMA    PLC
                              60,095            6.076         365,137.220
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              178,792             1.240         221,791.470
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              38,002            5.344         203,082.680
             DCC  PLC
                               3,964           40.680         161,255.520
             OCADO   GROUP   PLC
                              23,827            6.296         150,014.790
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               3,107           108.550          337,264.850
             PLC
             HALMA   PLC
                              15,995            20.670         330,616.650
             ENTAIN    PLC
                              24,059            13.235         318,420.860
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              99,700            1.181         117,745.700
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              30,168            5.966         179,982.280
             M&G  PLC
                              104,504             1.801         188,211.700
             RELX   PLC
                              80,735            23.060        1,861,749.100
             DIAGEO    PLC
                              95,756            36.240        3,470,197.440
             RIO  TINTO   PLC
                              47,305            56.120        2,654,756.600
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              104,659             6.168         645,536.710
             TESCO   PLC
                              313,857             2.223         697,704.110
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              36,648            10.800         395,798.400
                                173/327

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             GLENCORE     PLC
                              410,631             5.311        2,180,861.240
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              15,095            8.540         128,911.300
             SMITHS    GROUP   PLC
                              15,383            15.705         241,590.010
             PEARSON    PLC
                              28,363            9.194         260,769.420
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              71,864            2.179         156,591.650
             NEXT   PLC
                               5,311           56.260         298,796.860
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              146,673             1.005         147,406.360
             WHITBREAD     PLC
                               8,127           26.020         211,464.540
             BUNZL   PLC
                              14,223            28.530         405,782.190
             VODAFONE     GROUP   PLC
                             1,110,726              0.837         930,344.090
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               5,884           67.120         394,934.080
             KINGFISHER      PLC
                              78,711            2.287         180,012.050
             WPP  PLC
                              45,847            7.982         365,950.750
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              27,881            10.200         284,386.200
             SEVERN    TRENT   PLC
                              10,232            26.940         275,650.080
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              108,366             5.178         561,119.140
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              30,107            57.360        1,726,937.520
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              22,937            10.940         250,930.780
             SCHRODERS     PLC
                              31,016            4.388         136,098.200
             SSE  PLC
                              44,916            16.885         758,406.660
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              43,245            3.997         172,850.260
             ASTRAZENECA      PLC
                              65,186           111.560         7,272,150.160
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              251,679             2.469         621,395.450
             3I  GROUP   PLC
                              41,010            12.765         523,492.650
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              18,552            47.580         882,704.160
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              43,009            7.708         331,513.370
             NATIONAL     GRID   PLC
                              154,032             9.958        1,533,850.650
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,850,013              0.451        1,287,635.870
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              38,161            20.500         782,300.500
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               4,618           37.980         175,391.640
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              89,852            32.935        2,959,275.620
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              15,062            15.530         233,912.860
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              839,526             4.922        4,132,566.730
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              53,457            31.000        1,657,167.000
             MONDI   PLC
                              19,853            14.180         281,515.540
             COMPASS    GROUP   PLC
                              74,218            19.010        1,410,884.180
                                174/327


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             PERSIMMON     PLC
                              12,832            12.130         155,652.160
             BT  GROUP   PLC
                              345,300             1.129         390,016.350
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               8,521           19.360         164,966.560
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              16,061            20.400         327,644.400
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               7,523           48.070         361,630.610
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               6,800           39.430         268,124.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              13,843            73.400        1,016,076.200
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               6,600           15.035          99,231.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               7,500           20.150         151,125.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              16,670            14.580         243,048.600
             ABRDN   PLC
                              90,862            1.851         168,185.560
             EXPERIAN     PLC
                              38,728            28.590        1,107,233.520
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  73,985,069.880
                                                 (12,268,204,289)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              57,175            18.800        1,074,890.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,826           242.900          443,535.400
             TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                               5,051           158.200          799,068.200
             BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM
                              89,000            6.050         538,450.000
             CO
             ICL  GROUP   LTD
                              32,721            25.500         834,385.500
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                               1,230           580.000          713,400.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              58,700            30.350        1,781,545.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              71,355            29.210        2,084,279.550
             NICE   LTD
                               2,936           689.400         2,024,078.400
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               7,128           113.600          809,740.800
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  11,103,372.850
                                                  (437,100,927)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             THE  LOTTERY    CORPORATION      LTD
                              90,336            4.570         412,835.520
             TELSTRA    GROUP   LTD
                              163,832             4.050         663,519.600
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              105,094             2.940         308,976.360
             BHP  GROUP   LTD
                              205,018            45.670        9,363,172.060
             SOUTH32    LTD
                              187,789             4.100         769,934.900
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                              76,829            35.600        2,735,112.400
                                175/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              68,528            20.130        1,379,468.640
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              127,924            30.400        3,888,889.600
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              141,707            23.300        3,301,773.100
             SANTOS    LTD
                              128,823             7.220         930,102.060
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              120,941            23.620        2,856,626.420
             RIO  TINTO   LTD
                              15,022           114.550         1,720,770.100
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              68,887            7.240         498,741.880
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              75,100            3.870         290,637.000
             PILBARA    MINERALS     LTD
                              113,184             4.100         464,054.400
             XERO   LTD
                               5,484           73.520         403,183.680
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               8,844           27.480         243,033.120
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              54,076            17.140         926,862.640
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,992           54.500         326,564.000
             IDP  EDUCATION     LTD
                               7,900           27.830         219,857.000
             IGO  LTD
                              30,405            13.920         423,237.600
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              47,271            10.660         503,908.860
             REECE   LTD
                              10,500            14.480         152,040.000
             ENDEAVOUR     GROUP
                              54,518            6.590         359,273.620
             LTD/AUSTRALI
             SEEK   LTD
                              12,845            21.570         277,066.650
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              29,301            13.320         390,289.320
             NEWCREST     MINING    LTD
                              36,247            20.660         748,863.020
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              68,827           105.980         7,294,285.460
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               9,715           28.580         277,654.700
             ORICA   LTD
                              17,751            15.390         273,187.890
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              60,251            13.150         792,300.650
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              49,120            34.310        1,685,307.200
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              35,469            6.230         220,971.870
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              17,415            29.480         513,394.200
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              14,874           169.900         2,527,092.600
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              24,284            32.950         800,157.800
             CSL  LTD
                              19,493           291.680         5,685,718.240
             WESFARMERS      LTD
                              45,895            46.970        2,155,688.150
             COCHLEAR     LTD
                               2,670           206.800          552,156.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              19,124            17.280         330,462.720
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              51,271            11.820         606,023.220
             ASX  LTD
                               7,861           68.270         536,670.470
                                176/327


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             COMPUTERSHARE       LTD
                              22,060            26.610         587,016.600
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              96,410            4.690         452,162.900
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              18,523            30.380         562,728.740
             BRAMBLES     LTD
                              56,158            12.430         698,043.940
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                               6,666           81.220         541,412.520
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               7,434           65.000         483,210.000
             REA  GROUP   LTD
                               2,023           119.210          241,161.830
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  62,375,601.250
                                                 (5,693,021,126)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              34,100            61.250        2,088,625.000
             MULTI   VOT
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT
                              14,681            37.120         544,958.720
             VOTING
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,500           63.860         606,670.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                800         2,118.260          1,694,608.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                              12,087            90.430        1,093,027.410
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              18,900            53.350        1,008,315.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               7,350           198.100         1,456,035.000
             BCE  INC
                               4,930           60.390         297,722.700
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               8,000           181.380         1,451,040.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              58,230            40.970        2,385,683.100
             METRO   INC/CN
                              10,000            76.690         766,900.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              14,100            92.400        1,302,840.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              50,000            65.240        3,262,000.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              37,800            55.440        2,095,632.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              76,000            86.630        6,583,880.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                              11,400            30.120         343,368.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              58,050           127.960         7,428,078.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              13,300            71.150         946,295.000
             TC  ENERGY    CORP
                              42,450            55.170        2,341,966.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              23,229            44.790        1,040,426.910
             BARRICK    GOLD   CORP
                              73,900            23.140        1,710,046.000
             CAE  INC
                              13,300            26.570         353,381.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               7,112           155.750         1,107,694.000
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               6,500           35.750         232,375.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               3,500           98.960         346,360.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               6,150           59.210         364,141.500
                                177/327

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             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              17,600            18.980         334,048.000
             COR
             HYDRO   ONE  LTD
                              13,800            37.020         510,876.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               6,760           122.140          825,666.400
             NORTHLAND     POWER   INC
                               9,400           38.940         366,036.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               5,200           162.550          845,260.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               3,300           100.450          331,485.000
             PARKLAND     CORP
                               6,600           29.680         195,888.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           27.860         167,160.000
             EMERA   INC
                              11,100            52.540         583,194.000
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                               3,300           144.370          476,421.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               5,400           37.470         202,338.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              14,800            60.910         901,468.000
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                               1,600           103.930          166,288.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              24,600            11.480         282,408.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              19,117            69.950        1,337,234.150
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              26,700            9.410         251,247.000
             AIR  CANADA
                               6,500           18.950         123,175.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              53,000            5.620         297,860.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              28,000           120.630         3,377,640.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              23,100            32.610         753,291.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                              49,800            49.400        2,460,120.000
             NUTRIEN    LTD
                              22,519           100.850         2,271,041.150
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               5,300           41.750         221,275.000
             CAMECO    CORP
                              18,300            29.720         543,876.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,700           166.460          282,982.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               7,100           38.760         275,196.000
             VT
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               2,600           36.070          93,782.000
             TELUS   CORP
                              10,800            27.030         291,924.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              20,000            51.100        1,022,000.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,200           143.290          315,238.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              46,600            71.800        3,345,880.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                               1,000           796.350          796,350.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              11,300            78.250         884,225.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,937           173.370          509,187.690
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               8,900           21.880         194,732.000
             DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE
                               3,800           94.210         357,998.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              24,500            62.500        1,531,250.000
                                178/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ENBRIDGE     INC
                              84,600            52.540        4,444,884.000
             BROOKFIELD      CORP
                              58,725            44.400        2,607,390.000
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              79,600            23.970        1,908,012.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              38,820           103.200         4,006,224.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               4,400           76.690         337,436.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,500           37.510         281,325.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              24,550           166.460         4,086,593.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               8,900           117.080         1,042,012.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,900           65.240         189,196.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              20,000            36.350         727,000.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           37.280         115,568.000
             TMX  GROUP   LTD
                               2,300           136.460          313,858.000
             OPEN   TEXT   CORP
                              11,000            39.400         433,400.000
             SAPUTO    INC
                              10,200            34.120         348,024.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              24,600            27.300         671,580.000
             FORTIS    INC
                              20,000            55.060        1,101,200.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               4,400           75.470         332,068.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              27,800            8.720         242,416.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              58,000            24.240        1,405,920.000
             DOLLARAMA     INC
                              11,500            81.000         931,500.000
             ALTAGAS    LTD
                              11,100            23.130         256,743.000
             KEYERA    CORP
                               8,800           28.660         252,208.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                              28,600            17.630         504,218.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  97,116,884.230
                                                 (9,675,755,175)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              120,200             3.620         435,124.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              54,500            30.720        1,674,240.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              83,700            33.840        2,832,408.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              61,875            5.560         344,025.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                              67,300            7.330         493,309.000
             UOL  GROUP   LTD
                              20,000            6.720         134,400.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              18,900            8.170         154,413.000
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               4,400           28.070         123,508.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              156,500            12.190        1,907,735.000
             CORP
                                179/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              279,500             0.935         261,332.500
             VENTURE    CORP   LTD
                              12,800            17.070         218,496.000
             SINGAPORE
                              381,750             2.540         969,645.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              72,200            3.380         244,036.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              39,600            8.930         353,628.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              88,800            4.120         365,856.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  10,512,155.500
                                                 (1,055,840,898)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              140,483            16.515        2,320,076.740
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,180           369.800          436,364.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          628.000          175,840.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               6,360           29.950         190,482.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              28,985           301.350         8,734,629.750
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               6,025           226.100         1,362,252.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       94,000.000           376,000.000
             ABB  LTD-REG
                              65,605            28.120        1,844,812.600
             SWISS   RE  AG
                              12,444            84.160        1,047,287.040
             NESTLE    SA-REG
                              113,134            107.160        12,123,439.440
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                937          828.000          775,836.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,683           171.750          289,055.250
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              109,588             2.825         309,586.100
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               8,708           52.940         461,001.520
             SGS  SA-REG
                                263         2,139.000           562,557.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                934          163.000          152,242.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,500           51.100         127,750.000
             VAT  GROUP   AG
                               1,117           265.400          296,451.800
             BKW  AG
                                942          126.600          119,257.200
             ALCON   INC
                              20,616            62.260        1,283,552.160
             SIG  GROUP   N AG
                              13,000            20.800         270,400.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                               1,159           253.800          294,154.200
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               6,207           438.500         2,721,769.500
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,800           138.900          250,020.000
             CLARIANT     AG-REG
                               8,678           14.830         128,694.740
             NOVARTIS     AG-REG
                              89,263            84.240        7,519,515.120
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                141         1,815.000           255,915.000
                                180/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                               1,250           84.150         105,187.500
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              21,536           118.200         2,545,555.200
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                               1,068           500.400          534,427.200
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,344           89.550         120,355.200
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,480           436.200          645,576.000
             GIVAUDAN-REG                   381         2,884.000          1,098,804.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                               4,614           104.450          481,932.300
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               2,220           219.100          486,402.000
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,929           54.660         378,739.140
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               3,072           450.000         1,382,400.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,900           46.560          88,464.000
             HOLCIM    LTD
                              22,909            46.940        1,075,348.460
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,271           473.800          602,199.800
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               2,246           212.200          476,601.200
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               3,025           78.700         238,067.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                42        9,420.000           395,640.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  55,084,641.160
                                                 (8,042,357,609)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             SAGAX   CLASS   B
                               8,813           233.900         2,061,360.700
             INVESTOR     CLASS   A
                              23,050           195.900         4,515,495.000
             VOLVO   CAR  CLASS   B
                              24,808            47.125        1,169,077.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              130,588            59.760        7,803,938.880
             VOLVO   AB-B   SHS
                              67,930           189.880        12,898,548.400
             SKF  AB-B   SHARES
                              17,719           159.500         2,826,180.500
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              10,164           140.000         1,422,960.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              26,333            86.500        2,277,804.500
             GETINGE    AB-B   SHS
                              10,572           216.800         2,292,009.600
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              73,028           117.500         8,580,790.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              65,759           103.100         6,779,752.900
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              40,966           171.100         7,009,282.600
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              33,756           111.440         3,761,768.640
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              28,004           134.000         3,752,536.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              15,724           164.350         2,584,239.400
             SANDVIK    AB
                              47,700           187.550         8,946,135.000
                                181/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              81,394           189.220        15,401,372.680
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              120,575            126.540        15,257,560.500
             VOLVO   AB-A   SHS
                               9,255           200.000         1,851,000.000
             HOLMEN    AB-B   SHARES
                               4,336           414.200         1,795,971.200
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              22,743            83.140        1,890,853.020
             TELIA   CO  AB
                              122,866            26.730        3,284,208.180
             ALFA   LAVAL   AB
                              13,391           299.500         4,010,604.500
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              70,161           114.320         8,020,805.520
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              45,126           229.000        10,333,854.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               6,027           252.300         1,520,612.100
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                              26,268            49.600        1,302,892.800
             INDUTRADE     AB
                              12,629           213.500         2,696,291.500
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                               7,807           219.700         1,715,197.900
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               3,513           444.300         1,560,825.900
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               6,843           199.300         1,363,809.900
             LIFCO   AB-B   SHS
                              10,774           173.950         1,874,137.300
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              68,208            99.100        6,759,412.800
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              27,204           272.900         7,423,971.600
             EMBRACER     GROUP   AB
                              30,041            50.720        1,523,679.520
             BOLIDEN    AB
                              12,642           392.350         4,960,088.700
             EPIROC    AB-A
                              30,436           189.000         5,752,404.000
             EPIROC    AB-B
                              18,025           165.800         2,988,545.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              19,395            73.340        1,422,429.300
             NORDEA    BANK   ABP
                              151,748            107.180        16,264,350.640
             EQT  AB
                              13,781           221.500         3,052,491.500
             EVOLUTION     AB
                               8,167          1,004.400          8,202,934.800
             KINNEVIK     AB  - B
                              10,431           143.450         1,496,326.950
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              87,750           113.350         9,946,462.500
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               7,118           252.500         1,797,295.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 224,152,268.430
                                                 (2,940,877,761)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              74,105           927.700        68,747,208.500
             DANSKE    BANK   A/S
                              31,880           130.050         4,145,994.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                143        14,480.000          2,070,640.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              46,042           193.620         8,914,652.040
             CARLSBERG     AS-B
                               4,499           907.000         4,080,593.000
                                182/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               9,453           352.500         3,332,182.500
             COLOPLAST-B                  5,491           836.000         4,590,476.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               8,480          1,084.000          9,192,320.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                370         1,524.500           564,065.000
             DEMANT    A/S
                               4,275           181.300          775,057.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                230        14,760.000          3,394,800.000
             TRYG   A/S
                              16,642           161.550         2,688,515.100
             PANDORA    A/S
                               4,000           490.000         1,960,000.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               4,875           508.600         2,479,425.000
             GENMAB    A/S
                               3,029          3,053.000          9,247,537.000
             ORSTED    A/S
                               8,744           619.300         5,415,159.200
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 131,598,624.840
                                                 (2,553,013,322)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              59,568            5.095         303,498.960
             MERCURY    NZ  LTD
                              30,000            5.730         171,900.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              86,506            5.340         461,942.040
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              57,858            8.110         469,228.380
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              26,686            22.060         588,693.160
              C 
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  1,995,262.540
                                                  (173,587,841)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              42,995           185.550         7,977,722.250
             NORSK   HYDRO   ASA
                              62,159            69.100        4,295,186.900
             ORKLA   ASA
                              34,715            70.540        2,448,796.100
             TELENOR    ASA
                              32,342            88.560        2,864,207.520
             EQUINOR    ASA
                              44,031           357.450        15,738,880.950
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               7,653           424.700         3,250,229.100
             MOWI   ASA
                              19,121           157.950         3,020,161.950
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               9,244           191.700         1,772,074.800
             AKER   BP  ASA
                              14,606           301.500         4,403,709.000
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                               4,098           408.000         1,671,984.000
             SALMAR    ASA
                               3,020           357.200         1,078,744.000
             ADEVINTA     ASA
                              12,000            68.250         819,000.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                183/327


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                                                  49,340,696.570
                                                  (680,408,206)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                              30,189            22.250         671,705.250
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              18,873            29.955         565,340.710
             EXOR   NV
                               4,500           69.200         311,400.000
             DR  ING  HC  F PORSCHE    PRF
                               4,737           93.640         443,572.680
             (PROPOSED)
             CORPORACION      ACCIONA
                               2,938           36.800         108,118.400
             ENERGIAS     RENOV
             BAYER   AG-REG
                              40,896            48.560        1,985,909.760
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               8,777           17.730         155,616.210
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              86,224            9.905         854,048.720
             COMMERZBANK      AG
                              44,394            8.144         361,544.730
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,200           170.100          204,120.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               7,725           136.540         1,054,771.500
             SIEMENS    AG-REG
                              31,842           127.080         4,046,481.360
             E.ON   SE
                              93,460            8.928         834,410.880
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              13,783            82.620        1,138,751.460
             GEA  GROUP   AG
                               6,337           38.560         244,354.720
             CONTINENTAL      AG
                               4,588           56.480         259,130.240
             BASF   SE
                              38,234            45.790        1,750,734.860
             ALLIANZ    SE-REG
                              17,002           197.860         3,364,015.720
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               7,415           65.660         486,868.900
             RHEINMETALL      AG
                               1,813           201.400          365,138.200
             RWE  AG
                              26,742            41.490        1,109,525.580
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              25,117            8.028         201,639.270
             BRENNTAG     SE
                               6,444           56.320         362,926.080
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              17,639            25.580         451,205.620
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,839           18.140          69,639.460
             SHARE
             SAP  SE
                              43,465            99.450        4,322,594.250
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               5,832           296.600         1,729,771.200
             ZALANDO    SE
                               9,346           31.850         297,670.100
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               6,041           51.720         312,440.520
             COVESTRO     AG
                               8,095           35.660         288,667.700
             RATIONAL     AG
                                215          552.000          118,680.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           341.600          413,336.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               6,387           51.960         331,868.520
             DELIVERY     HERO   SE
                               7,122           40.390         287,657.580
                                184/327

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,592           116.950          186,184.400
             BECHTLE    AG
                               3,238           33.420         108,213.960
             NEMETSCHEK      SE
                               2,284           47.730         109,015.320
             SCOUT24    AG
                               3,600           49.560         178,416.000
             AROUNDTOWN      SA
                              38,000            2.380         90,440.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,765            48.100         565,896.500
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,800           51.180         143,304.000
             HELLOFRESH      SE
                               6,516           20.880         136,054.080
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              18,174            16.575         301,234.050
             BEIERSDORF      AG
                               4,204           106.650          448,356.600
             MERCK   KGAA
                               5,380           181.200          974,856.000
             ADIDAS    AG
                               7,200           121.100          871,920.000
             PUMA   SE
                               4,163           52.340         217,891.420
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               4,334           61.100         264,807.400
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              134,925            18.850        2,543,336.250
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               8,570           29.370         251,700.900
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG
                              33,369            62.030        2,069,879.070
             QIAGEN    N.V.
                               9,482           46.130         437,404.660
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              54,363            29.660        1,612,406.580
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,515           181.900          457,478.500
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              41,264            36.010        1,485,916.640
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               7,909           165.850         1,311,707.650
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               2,229           202.600          451,595.400
             SYMRISE    AG
                               5,539           104.400          578,271.600
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              41,312            2.235         92,332.320
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               2,494           78.950         196,901.300
             PRF
             VONOVIA    SE
                              29,815            21.500         641,022.500
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               3,105           60.660         188,349.300
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              37,112            12.846         476,740.750
             NN  GROUP   NV
                              11,292            40.910         461,955.720
             ARCELORMITTAL                 25,700            24.060         618,342.000
             HEINEKEN     NV
                              10,790            88.240         952,109.600
             AEGON   NV
                              72,059            4.561         328,661.090
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              43,531            27.150        1,181,866.650
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               7,582           63.760         483,428.320
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               7,276           118.850          864,752.600
                                185/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WOLTERS    KLUWER
                              10,928           101.300         1,107,006.400
             ING  GROEP   NV
                              156,862            11.268        1,767,521.010
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              132,781             2.903         385,463.240
             ASML   HOLDING    NV
                              16,921           540.500         9,145,800.500
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              16,700            12.510         208,917.000
             IMCD   NV
                               2,377           137.350          326,480.950
             ADYEN   NV
                                903         1,371.800          1,238,735.400
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               7,220           19.816         143,071.520
             PROSUS    NV
                              35,480            63.800        2,263,624.000
             JDE  PEET'S    NV
                               4,224           27.520         116,244.480
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,949           254.300          495,630.700
             RANDSTAD     NV
                               4,987           55.920         278,873.040
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               4,250           72.350         307,487.500
             OCI  NV
                               4,386           34.740         152,369.640
             TOTALENERGIES       SE
                              103,618            55.660        5,767,377.880
             MICHELIN     (CGDE)
                              28,298            25.840         731,220.320
             AIR  LIQUIDE    SA
                              21,786           132.760         2,892,309.360
             KERING                  3,117           491.050         1,530,602.850
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              22,584           130.820         2,954,438.880
             BOUYGUES     SA
                               9,572           28.260         270,504.720
             BNP  PARIBAS
                              46,244            52.540        2,429,659.760
             THALES    SA
                               4,441           119.500          530,699.500
             DANONE                 26,733            48.625        1,299,892.120
             CARREFOUR     SA
                              24,454            15.575         380,871.050
             VIVENDI                 29,591            8.670         256,553.970
             L'OREAL                 10,055           335.750         3,375,966.250
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              20,549            44.610         916,690.890
             LEGRAND    SA
                              11,104            76.660         851,232.640
             PERNOD    RICARD    SA
                               8,576           182.950         1,568,979.200
             EURAZEO    SE
                               1,724           58.000          99,992.000
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              33,661            22.405         754,174.700
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              11,518           693.800         7,991,188.400
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,717           23.940         160,804.980
             CAPGEMINI     SE
                               6,818           159.450         1,087,130.100
             VALEO   SA
                               8,400           17.405         146,202.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               9,510           59.440         565,274.400
             BUREAU    VERITAS    SA
                              12,262            24.380         298,947.560
             EIFFAGE                  3,474           91.800         318,913.200
                                186/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SODEXO    SA
                               3,690           91.620         338,077.800
             IPSEN                  1,583           97.300         154,025.900
             AMUNDI    SA
                               2,569           51.800         133,074.200
             TELEPERFORMANCE                  2,468           213.600          527,164.800
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,600           25.480          91,728.000
             EURONEXT     NV
                               3,583           69.160         247,800.280
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               5,621           62.740         352,661.540
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,152           303.900          350,092.800
             SEB  SA
                                997          76.650          76,420.050
             ESSILORLUXOTTICA                 12,121           170.950         2,072,084.950
             DASSAULT     AVIATION     SA
                               1,000           157.700          157,700.000
             WORLDLINE     SA
                               9,957           37.070         369,105.990
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               4,163           38.140         158,776.820
             AXA  SA
                              77,674            26.030        2,021,854.220
             EDENRED                 10,387            50.840         528,075.080
             RENAULT    SA
                               7,755           32.695         253,549.720
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,318          1,486.500          1,959,207.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              28,451            34.940         994,077.940
             REMY   COINTREAU
                                900          158.600          142,740.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                              27,747            34.165         947,976.250
             WENDEL                  1,124           86.100          96,776.400
             ORANGE                 83,049            9.180         762,389.820
             ALSTOM                 13,348            22.820         304,601.360
             SANOFI                 47,495            87.620        4,161,511.900
             VINCI   SA
                              22,407            92.390        2,070,182.730
             AIRBUS    SE
                              24,606           109.980         2,706,167.880
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              27,767            24.230         672,794.410
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              49,128            9.384         461,017.150
             BIOMERIEUX                  1,691           95.160         160,915.560
             ENGIE                 76,032            13.892        1,056,236.540
             EDF                 24,416            12.000         292,992.000
             SAFRAN    SA
                              14,228           115.820         1,647,886.960
             ARKEMA                  2,395           84.940         203,431.300
             ADP                  1,245           123.350          153,570.750
             GETLINK    SE
                              18,353            14.940         274,193.820
             BOLLORE                 35,675            5.125         182,834.370
             UCB  SA
                               5,274           73.120         385,634.880
             KBC  GROUP   NV
                              10,435            56.800         592,708.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               4,200           74.120         311,304.000
                                187/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SOLVAY    SA
                               2,984           93.320         278,466.880
             UMICORE                  8,735           34.060         297,514.100
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              36,158            55.990        2,024,486.420
             AGEAS                  6,735           40.920         275,596.200
             D'IETEREN     GROUP
                               1,036           174.900          181,196.400
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,333           134.400          179,155.200
             SOFINA                   600          206.800          124,080.000
             ARGENX    SE
                               2,290           365.500          836,995.000
             PRYSMIAN     SPA
                              10,626            34.990         371,803.740
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              46,239            16.500         762,943.500
             MEDIOBANCA      SPA
                              24,407            8.908         217,417.550
             TENARIS    SA
                              19,697            15.370         302,742.890
             UNICREDIT     SPA
                              83,217            12.788        1,064,178.990
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              378,782             0.203         76,930.620
             INTESA    SANPAOLO
                              696,328             2.058        1,433,043.020
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              21,074            9.048         190,677.550
             MONCLER    SPA
                               8,261           49.190         406,358.590
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               4,217           39.600         166,993.200
             ENI  SPA
                              103,962            12.900        1,341,109.800
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              21,064            9.814         206,722.090
             DIASORIN     SPA
                               1,000           129.500          129,500.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              12,800            9.312         119,193.600
             ITAL
             NEXI   SPA
                              25,005            7.360         184,036.800
             AMPLIFON     SPA
                               5,217           26.940         140,545.980
             ENEL   SPA
                              338,574             5.050        1,709,798.700
             SNAM   SPA
                              84,127            4.663         392,284.200
             TERNA   SPA
                              58,687            7.184         421,607.400
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              42,691            14.945         638,016.990
             FINECOBANK      SPA
                              25,546            15.120         386,255.520
             STELLANTIS      NV
                              91,611            13.354        1,223,373.290
             FERRARI    NV
                               5,247           206.500         1,083,505.500
             TELEFONICA      SA
                              216,164             3.246         701,668.340
             ENDESA    SA
                              13,297            17.495         232,631.010
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              267,700             5.398        1,445,044.600
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              251,955            10.715        2,699,697.820
             REPSOL    SA
                              57,201            13.990         800,241.990
             GRIFOLS    SA
                              11,830            10.395         122,972.850
                                188/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   SANTANDER     SA
                              698,191             2.723        1,901,523.180
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              18,753            50.500         947,026.500
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              10,300            25.150         259,045.000
             CAIXABANK     SA
                              184,901             3.546         655,658.940
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           26.120         231,841.120
             AENA   SME  SA
                               3,135           121.100          379,648.500
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              22,664            31.160         706,210.240
             ACCIONA    SA
                               1,028           174.800          179,694.400
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              45,409            24.320        1,104,346.880
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               9,414           18.010         169,546.140
             ENE
             ENAGAS    SA
                               9,884           16.575         163,827.300
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              16,961            16.665         282,655.060
             SA
             FERROVIAL     SA
                              20,379            24.410         497,451.390
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              22,218            34.860         774,519.480
             NOKIA   OYJ
                              225,267             4.360         982,164.120
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              19,124            8.132         155,516.360
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              23,026            13.140         302,561.640
             ELISA   OYJ
                               5,725           49.770         284,933.250
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              19,930            48.190         960,426.700
             FORTUM    OYJ
                              18,595            14.330         266,466.350
             KESKO   OYJ-B   SHS
                              11,435            20.360         232,816.600
             KONE   OYJ-B
                              14,180            47.540         674,117.200
             NESTE   OYJ
                              17,611            44.610         785,626.710
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               4,472           51.520         230,397.440
             VERBUND    AG
                               2,740           79.750         218,515.000
             OMV  AG
                               6,161           46.000         283,406.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              14,343            28.290         405,763.470
             VOESTALPINE      AG
                               4,878           24.000         117,072.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               9,948           34.980         347,981.040
             AIB  GROUP   PLC
                              47,708            3.338         159,249.300
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                              47,750            8.408         401,482.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               6,443           50.400         324,727.200
             JERONIMO     MARTINS
                              11,416            20.080         229,233.280
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              115,792             4.624         535,422.200
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              20,196            11.720         236,697.120
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,594            21.430         248,459.420
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               6,643           86.080         571,829.440
                                189/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CRH  PLC
                              31,392            36.290        1,139,215.680
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               6,954           130.900          910,278.600
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 177,702,739.170
                                                 (25,651,390,399)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              64,000            41.500        2,656,000.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              101,000            52.500        5,302,500.000
             L
             MTR  CORP
                              71,500            40.300        2,881,450.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              67,000           105.100         7,041,700.000
             SINO   LAND   CO
                              160,000             9.810        1,569,600.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              124,169            45.450        5,643,481.050
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              21,500            65.800        1,414,700.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              76,000            54.550        4,145,800.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              66,507            26.900        1,789,038.300
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              517,475             7.440        3,850,014.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              35,300           129.000         4,553,700.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              63,500            22.000        1,397,000.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             4.630        1,671,430.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              54,100           332.800        18,004,480.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              87,000            14.900        1,296,300.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              78,000            14.740        1,149,720.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              54,000            19.300        1,042,200.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            45.850        4,180,098.650
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              26,500            39.450        1,045,425.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              535,600            84.600        45,311,760.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              54,000            21.900        1,182,600.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              77,000            45.600        3,511,200.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              74,100            24.450        1,811,745.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              86,200            16.860        1,453,332.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              112,400            25.900        2,911,160.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              63,500            90.950        5,775,325.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              171,000            26.150        4,471,650.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 137,063,409.000
                                190/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 (2,397,239,024)
     合計                                             266,686,770,469
                                                [266,686,770,469]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           6,037         996,105.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           14,107        1,640,926.240
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           6,200         417,136.000
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           4,600        1,289,334.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           15,400         936,782.000
                   EQUINIX    INC
                                           3,908        2,609,918.720
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           20,100        4,290,345.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           30,843         524,331.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           13,500         416,205.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           26,700         566,841.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           16,400         310,616.000
                   CLASS
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           11,000         575,520.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           26,300         798,994.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           41,500        1,383,610.000
                   VENTAS    INC
                                           17,200         767,980.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           31,914         998,908.200
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           18,600        2,506,722.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           12,500         645,125.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           5,300         754,508.000
                   PROLOGIS     INC
                                           39,654        4,450,764.960
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           6,700         970,830.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           4,400         493,680.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,800         593,936.000
                   WELLTOWER     INC
                                           20,000        1,286,400.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           23,300         585,995.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           5,000         788,000.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           7,600         496,052.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           20,300         434,217.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           26,595        1,688,250.600
                   PUBLIC    STORAGE
                                           6,800        1,947,996.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           6,600         414,018.000
                   UDR  INC
                                           14,000         547,680.000
                                191/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   WP  CAREY   INC
                                           8,300         662,174.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           12,400        1,259,096.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           5,800         865,940.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           25,800         293,862.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  40,208,798.720
                                                  (5,477,242,562)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           28,317         173,413.300
                   SEGRO   PLC
                                           50,974         387,300.450
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           35,395         137,332.600
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    698,046.350
                                                   (115,750,046)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        40,978         336,429.380
                   LENDLEASE     GROUP
                                           28,107         208,272.870
                   TRANSURBAN      GROUP
                                          124,442         1,732,232.640
                   APA  GROUP
                                           47,887         515,264.120
                   SCENTRE    GROUP
                                          203,007          590,750.370
                   GPT  GROUP
                                           73,031         318,415.160
                   MIRVAC    GROUP
                                          160,990          357,397.800
                   STOCKLAND                        96,885         375,913.800
                   GOODMAN    GROUP
                                           68,550        1,248,981.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          151,865          302,211.350
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   5,985,868.490
                                                   (546,330,217)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           3,400         143,616.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           5,800         120,698.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    264,314.000
                                                   (26,333,604)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                          155,300          420,863.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          245,170          495,243.400
                                192/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          155,400          248,640.000
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL
                                          101,300          169,171.000
                   TRUS
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,333,917.400
                                                   (133,978,663)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,925         243,393.500
                   GECINA    SA
                                           1,817         170,888.850
                   KLEPIERRE                        8,527         184,609.550
                   COVIVIO                        2,000         108,900.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           6,757         178,384.800
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    886,176.700
                                                   (127,919,606)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           97,600        5,431,440.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                          107,000          539,280.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          163,000         1,561,540.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   7,532,260.000
                                                   (131,739,227)
     投資証券　合計                                              6,559,293,925
                                                  [6,559,293,925]
     合計                                              6,559,293,925
                                                  [6,559,293,925]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式        602  銘柄
                                          97.3%        2.7%       73.5%
                          投資証券         36 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         78 銘柄
                                          99.1%        0.9%       4.5%
                          投資証券         3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式         10 銘柄       100%         -%      0.2%
                                193/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           オーストラリア・ドル              株式         49 銘柄
                                          91.2%        8.8%       2.3%
                          投資証券         10 銘柄
           カナダ・ドル              株式         86 銘柄
                                          99.7%        0.3%       3.6%
                          投資証券         2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         15 銘柄
                                          88.7%       11.3%        0.4%
                          投資証券         4 銘柄
           スイス・フラン              株式         43 銘柄       100%         -%      2.9%
           スウェーデン・クローナ              株式         45 銘柄       100%         -%      1.1%
           デンマーク・クローネ              株式         16 銘柄       100%         -%      0.9%
           ニュージーランド・ドル              株式         5 銘柄       100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         12 銘柄       100%         -%      0.2%
           ユーロ              株式        223  銘柄
                                          99.5%        0.5%       9.4%
                          投資証券         5 銘柄
           香港・ドル              株式         27 銘柄
                                          94.8%        5.2%       0.9%
                          投資証券         3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 12 月 20 日現在       2022  年 12 月 19 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      9,771,002,648              9,223,851,917
        投資証券
                             ※ 2       434,362,900,300              479,641,458,200
        派生商品評価勘定
                                             －         48,944,000
        未収入金
                                       670,746,903              213,366,356
        未収配当金
                                      1,815,317,726              2,161,912,970
        流動資産合計
                                     446,619,967,577              491,289,533,443
      資産合計
                                     446,619,967,577              491,289,533,443
     負債の部

                                194/327


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      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        20,216,000                   －
        前受金
                                       260,400,000              253,960,000
        未払金
                                             －         233,215,145
        未払解約金
                                       786,411,000              428,260,000
        流動負債合計
                                      1,067,027,000               915,435,145
      負債合計
                                      1,067,027,000               915,435,145
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       133,202,288,962              147,074,195,757
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     312,350,651,615              343,299,902,541
        元本等合計
                                     445,552,940,577              490,374,098,298
      純資産合計
                                     445,552,940,577              490,374,098,298
     負債純資産合計                                446,619,967,577              491,289,533,443
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                                195/327


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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 12 月 20 日現在          2022  年 12 月 19 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 12 月 19 日          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                       134,624,414,134         円        133,202,288,962         円
          期中追加設定元本額                        26,273,264,912        円         36,700,219,266        円
          期中一部解約元本額                        27,695,390,084        円         22,828,312,471        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        4,801,166,661        円          4,480,203,081        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                       116,999,358,707         円        130,146,228,171         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         334,201,598       円           367,869,269       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           9,585,118     円           14,451,855      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   579,105,948       円           622,837,560       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,364,256,461        円          1,777,811,911        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        5,294,129,212        円          5,512,669,093        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,014,642     円            6,605,564     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,982,317     円            6,178,591     円
          ヤー  2040
          ダイワ国内ＲＥＩＴインデッ                               －円              931,559    円
          クス（投資一任専用）
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               97,243,674      円           96,504,584      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,875,255,140        円          2,251,400,882        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                         369,231,583       円           366,001,320       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         515,120,244       円           498,776,889       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
                                196/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・インデックスセレク                         952,637,657       円           925,725,428       円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          133,202,288,962         円        147,074,195,757         円
     2.     期末日における受益権の総数                       133,202,288,962         口        147,074,195,757         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       5,586,350,000        円   投資証券       5,134,300,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 12 月 19 日現在
                                197/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2021  年 12 月 20 日現在             2022  年 12 月 19 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                          △ 19,941,072,010                   △ 17,040,737,891
     合計                          △ 19,941,072,010                   △ 17,040,737,891
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 9 月
               16 日から    2021  年 12 月 20 日まで、及び       2022  年 9 月 16 日から    2022  年 12 月 19 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2021  年 12 月 20 日 現在                 2022  年 12 月 19 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

            11,208,400,000           11,188,800,000       △ 19,600,000     10,682,840,000         －  10,732,400,000        49,560,000
     合計        11,208,400,000         －  11,188,800,000       △ 19,600,000     10,682,840,000         －  10,732,400,000        49,560,000

    （注）    1.  時価の算定方法

                                198/327

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           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 12 月 20 日現在            2022  年 12 月 19 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.3449    円               3.3342    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (33,449    円 )             (33,342    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              8,968      1,067,192,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              14,132       1,284,598,800
            SOSILA    物流リート投                          21,945       3,054,744,000
            東海道リート投資法                              5,349        652,578,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                              15,233       9,322,596,000
            森ヒルズリート                              51,877       8,367,760,100
            産業ファンド                              65,926      10,251,493,000
            アドバンス・レジデンス                              44,110      15,063,565,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          32,351       6,806,650,400
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              23,291       9,677,410,500
            ＧＬＰ投資法人                             142,390       22,027,733,000
            コンフォリア・レジデンシャル                              20,522       6,259,210,000
            日本プロロジスリート                              74,362      24,465,098,000         ※
            星野リゾート・リート                              7,716      5,493,792,000
            ＯＮＥリート投資法人                              7,695      1,925,289,000
            イオンリート投資                              48,834       7,691,355,000
            ヒューリックリート投資法                              41,275       7,053,897,500
            日本リート投資法人                              14,329       5,201,427,000
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            積水ハウス・リート投資                             132,565       10,419,609,000
            トーセイ・リート投資法人                              9,786      1,312,302,600
            ケネディクス商業リート                              19,178       4,995,869,000
            ヘルスケア      & メディカル投資                       10,877       1,967,649,300
            サムティ・レジデンシャル                              11,467       1,370,306,500
            野村不動産マスターＦ                             142,662       23,781,755,400         ※
            いちごホテルリート投資                              7,308        793,648,800
            ラサールロジポート投資                              54,007       8,803,141,000
            スターアジア不動産投                              55,082       3,024,001,800
            マリモ地方創生リート                              5,510        755,421,000
            三井不ロジパーク                              17,427       8,713,500,000
            大江戸温泉リート                              7,121        457,880,300
            投資法人みらい                              53,596       2,486,854,400
            森トラスト・ホテルリート投                              10,351       1,412,911,500
            三菱地所物流       REIT                       15,156       6,539,814,000
            CRE  ロジスティクスファンド                            17,085       3,413,583,000
            ザイマックス・リート                              7,156        870,169,600
            タカラレーベン不動産投                              19,321       1,935,964,200
            アドバンス・ロジスティクス投資法人                              19,230       2,780,658,000
            日本ビルファンド                              51,465      31,908,300,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              44,116      26,513,716,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                             222,590       23,639,058,000
            オリックス不動産投資                              87,901      16,595,708,800
            日本プライムリアルティ                              30,170      11,494,770,000
            NTT  都市開発リート投資法人                            42,408       5,975,287,200
            東急リアル・エステート                              29,578       6,285,325,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                              32,464       3,480,140,800
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              98,685      14,970,514,500
            森トラスト総合リート                              31,530       4,644,369,000
            インヴィンシブル投資法人                             194,174        9,941,708,800
            フロンティア不動産投資                              16,368       8,593,200,000
            平和不動産リート                              30,150       4,688,325,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              29,746       9,607,958,000
            福岡リート投資法人                              22,816       3,960,857,600
            ケネディクス・オフィス投資法人                              25,670       8,368,420,000
            いちごオフィスリート投資法人                              36,149       3,159,422,600
            大和証券オフィス投資法人                              9,221      6,039,755,000
            阪急阪神リート投資法人                              19,927       3,048,831,000
            スターツプロシード投資法人                              7,647      1,779,456,900
            大和ハウスリート投資法人                              66,499      19,683,704,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             142,266       11,196,334,200
            大和証券リビング投資法人                              61,133       7,073,088,100
            ジャパンエクセレント投資法人                              40,470       5,491,779,000
     投資証券　合計                                           479,641,458,200
     合計                                           479,641,458,200
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                   3,500   口  野村不動産マスターＦ                       5,000   口

         日本ビルファンド                   2,850   口  ジャパンリアルエステイト                       2,300   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 12 月 20 日現在       2022  年 12 月 19 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        77,178,682              127,175,029
        コール・ローン
                                       561,581,827              420,501,713
        株式
                                             －          6,907,662
        投資信託受益証券
                                       634,794,940             1,361,968,562
        投資証券
                                      48,297,799,583              25,349,124,046
        派生商品評価勘定
                                         1,705,031              1,041,012
        未収入金
                                       319,970,945               72,539,746
        未収配当金
                                       118,771,009               80,146,993
        差入委託証拠金
                                       415,715,725              193,896,290
        流動資産合計
                                      50,427,517,742              27,613,301,053
      資産合計
                                      50,427,517,742              27,613,301,053
     負債の部

                                201/327


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      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         4,435,561              27,041,488
        未払金
                                       271,117,852               98,336,823
        未払解約金
                                        21,376,000              17,352,000
        流動負債合計
                                       296,929,413              142,730,311
      負債合計
                                       296,929,413              142,730,311
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       15,690,434,259               9,133,427,619
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      34,440,154,070              18,337,143,123
        元本等合計
                                      50,130,588,329              27,470,570,742
      純資産合計
                                      50,130,588,329              27,470,570,742
     負債純資産合計                                50,427,517,742              27,613,301,053
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                                202/327




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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                203/327



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 12 月 20 日現在          2022  年 12 月 19 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 12 月 19 日          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                        13,140,962,393        円         15,690,434,259        円
          期中追加設定元本額                        5,773,494,898        円          2,653,731,706        円
          期中一部解約元本額                        3,224,023,032        円          9,210,738,346        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            6,295,948,752        円                －円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国            1,143,714,741        円          1,258,414,610        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         336,507,070       円                －円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         287,027,419       円           256,019,682       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,920,281     円            1,857,810     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,727,395     円           13,283,048      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   650,467,941       円           754,901,479       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,462,383,857        円          1,906,089,257        円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          グローバル・リート・イン                         251,617,852       円           334,906,115       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                         116,348,191       円           183,911,672       円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        3,355,252,225        円          3,935,780,669        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,384,178     円            7,070,511     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,332,616     円            6,626,997     円
          ヤー  2040
          ダイワ海外ＲＥＩＴインデッ                               －円              835,597    円
          クス（為替ヘッジなし）（投
          資一任専用）
          ダイワバランスファンド                         168,184,947       円                －円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         181,663,633       円           148,041,885       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         243,525,692       円           250,341,989       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               61,679,527      円           71,408,491      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                        1,109,755,007        円                －円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                           3,992,935     円            3,937,807     円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           15,690,434,259        円          9,133,427,619        円
     2.     期末日における受益権の総数                        15,690,434,259        口          9,133,427,619        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 12 月 19 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 12 月 20 日現在             2022  年 12 月 19 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
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     株式                                   －                △ 36,787
     投資信託受益証券                              10,735,011                   △ 32,198,689
     投資証券                             678,764,407                   △ 622,040,103
     合計                             689,499,418                   △ 654,275,579
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 12 月
               1 日から    2021  年 12 月 20 日まで、及び       2022  年 12 月 1 日から    2022  年 12 月 19 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                   2021  年 12 月 20 日 現在                 2022  年 12 月 19 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建       1,155,924,678        －  1,152,061,055       △ 3,863,623      790,150,708        －   764,752,654      △ 25,398,054

     合計        1,155,924,678        －  1,152,061,055       △ 3,863,623      790,150,708        －   764,752,654      △ 25,398,054

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2021  年 12 月 20 日 現在                 2022  年 12 月 19 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建         47,975,647        －    48,038,172       △ 62,525         －    －       －      －

     アメリカ・ドル         36,319,680        －    36,356,960       △ 37,280         －    －       －      －

     ユーロ         11,655,967        －    11,681,212       △ 25,245         －    －       －      －
     買　建        564,008,057        －   565,203,675       1,195,618      406,481,533        －   405,879,111       △ 602,422

     アメリカ・ドル        430,232,799        －   431,794,280       1,561,481      246,253,254        －   244,828,829      △ 1,424,425

     イギリス・ポン         2,102,094       －    2,105,573        3,479     8,655,177       －    8,654,895        △ 282
     ド
     オーストラリ         17,776,847        －    17,796,287        19,440     22,880,160        －    22,879,207        △ 953
     ア・ドル
     カナダ・ドル         2,078,046       －    2,081,017        2,971         －    －       －      －
     シンガポー            －    －       －      －    13,478,779        －    13,477,397       △ 1,382
     ル・ドル
     ユーロ        109,054,568        －   108,660,175       △ 394,393     112,770,922        －   113,595,794        824,872
     香港・ドル         2,763,703       －    2,766,343        2,640     2,443,241       －    2,442,989        △ 252
     合計         611,983,704        －   613,241,847       1,133,093      406,481,533        －   405,879,111       △ 602,422

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 12 月 20 日現在            2022  年 12 月 19 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1950    円               3.0077    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,950    円 )             (30,077    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             CLS  HOLDINGS     PLC
                              28,300            1.472         41,657.600
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                    41,657.600
                                                   (6,907,662)
     合計                                                6,907,662
                                                   [6,907,662]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        118,900.000           9,998,301.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   9,998,301.000
                                                  (1,361,968,562)
     投資信託受益証券　合計                                              1,361,968,562
                                                  [1,361,968,562]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           19,596         290,020.800
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           17,277         247,924.950
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           16,400         225,992.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           20,571        3,394,215.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           48,158        5,601,738.560
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           20,983        1,411,736.240
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           22,688         174,697.600
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           23,721         513,559.650
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           13,078         184,269.020
                                209/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           12,500         457,000.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           3,326         145,179.900
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           49,799        3,029,273.170
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           31,700         514,174.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           11,184         449,820.480
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           6,000         54,300.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           14,833         195,202.280
                   EQUINIX    INC
                                           13,498        9,014,504.320
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           11,929         311,108.320
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           6,665         85,645.250
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           8,114         706,404.840
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           18,500         278,055.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           3,500         119,385.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           7,800         31,590.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          105,170         1,787,890.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           44,506        1,372,119.980
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           18,964         188,691.800
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           23,943         264,570.150
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           7,101         85,851.090
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           33,500         499,150.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           9,961         117,340.580
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           90,987        1,931,654.010
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           9,060         88,788.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           56,003        1,060,696.820
                   CLASS
                   WHITESTONE      REIT
                                           6,400         60,928.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           37,584        1,966,394.880
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           17,700         157,176.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           33,077         397,916.310
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           85,302        2,591,474.760
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           14,641         283,596.170
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           10,400         200,096.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,890         13,570.200
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,680         87,094.800
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           39,627        1,117,877.670
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           9,000         33,030.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          140,284         4,677,068.560
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,600         32,624.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           4,189         470,005.800
                                210/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   SAFEHOLD     INC
                                           3,523         104,280.800
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC
                                           19,143         117,155.160
                   CLASS   A
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           20,776         470,368.640
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           5,372         105,882.120
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           39,092        1,252,898.600
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           25,200         424,116.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           15,726         119,517.600
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           12,414        1,255,427.820
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           7,574         202,831.720
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           32,919         574,436.550
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           24,493         147,202.930
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           19,500         131,820.000
                   NETSTREIT     CORP
                                           7,406         142,121.140
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           22,683         799,348.920
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                           2,580         47,162.400
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           26,766        1,438,940.160
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           26,365         856,862.500
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST
                                           1,500         28,095.000
                   INC
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                            861        54,785.430
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC  CLASS
                                           2,300         34,109.000
                   A
                   PHILLIPS     EDISON    AND  COMPANY
                                           16,969         543,517.070
                   INC
                   ORION   OFFICE    REIT   INC
                                           7,823         69,468.240
                   DIGITAL    CORE   REIT   UNITS
                                           49,400          29,393.000
                   VENTAS    INC
                                           58,803        2,625,553.950
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           14,404         278,861.440
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP
                                           9,920         231,334.400
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           44,085         976,041.900
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           7,128         98,223.840
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           34,343         422,762.330
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           7,244         119,526.000
                   CBL  ASSOCIATES      PROPERTIES      INC
                                           3,600         88,488.000
                   BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC
                                            487        10,743.220
                   CLASS   A
                   NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL
                                           4,800         58,752.000
                   ESTATE     C 
                                211/327


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                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           42,755        2,206,585.550
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           9,780         548,169.000
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           19,993         813,315.240
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           18,143        2,582,837.480
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           13,611         194,365.080
                   ALEXANDER'S      INC
                                            300        68,388.000
                   PROLOGIS     INC
                                          134,422        15,087,525.280
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           21,844        3,165,195.600
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           24,642         151,794.720
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           1,800         72,360.000
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                           11,900         192,899.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           15,672        1,758,398.400
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           22,155         552,988.800
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           27,078         354,721.800
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           6,409         944,686.600
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           9,581        2,032,321.720
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           19,429         941,140.760
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           10,710        1,098,096.300
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           6,256         214,768.480
                   WELLTOWER     INC
                                           68,868        4,429,589.760
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           79,379        1,996,381.850
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           15,700         436,931.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           24,600         182,778.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           16,365         413,543.550
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           15,609         613,277.610
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           5,959         220,840.540
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                           41,176         424,936.320
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           16,983        2,676,520.800
                   MACERICH     CO/THE
                                           31,979         374,793.880
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           25,715        1,678,418.050
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           6,569         363,922.600
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           26,056        1,182,160.720
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           91,354        5,799,151.920
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           16,710         427,776.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           23,242        6,658,135.740
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           22,656        1,421,210.880
                   RPT  REALTY
                                           12,530         129,936.100
                   ISTAR   INC
                                           12,560          96,335.200
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           15,016         272,690.560
                                212/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           9,538         325,531.940
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           32,900          23,372.160
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           4,100         75,563.000
                   UDR  INC
                                           44,932        1,757,739.840
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           1,800         85,284.000
                   WP  CAREY   INC
                                           30,533        2,435,922.740
                   ELME                        12,600         228,186.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,700         24,675.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           12,944         914,623.040
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           34,441         986,390.240
                   CUBESMART                        33,020        1,335,328.800
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           31,234         313,901.700
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           42,282        4,293,314.280
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           19,700        2,941,210.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,575         43,462.500
                   CENTERSPACE                        2,261         139,616.750
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           32,569         686,228.830
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           2,200         51,128.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           5,521         104,788.580
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           31,030         267,788.900
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           88,121        1,003,698.190
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           13,105          36,431.900
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           26,186         414,262.520
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          265,962          86,437.650
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          110,200          52,896.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000            0.000
                   PRIME   US  REIT
                                           92,200          41,951.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  142,231,052.290
                                                 (19,374,713,943)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   WAREHOUSE     REIT   PLC
                                           63,302          67,479.930
                   EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT
                                           31,488          18,577.920
                   COMPAN
                   ASSURA    PLC
                                          456,627          247,948.460
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           83,320          67,489.200
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                           56,200          31,415.800
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          118,460          68,588.340
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                           75,640          60,209.440
                                213/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           59,840          34,527.680
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           42,860          34,030.840
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          132,590          136,965.470
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           85,980          49,524.480
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                           60,900          54,931.800
                   PRS  REIT   PLC/THE
                                           75,872          65,477.530
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           53,280          53,599.680
                   LXI  REIT   PLC
                                          255,448          287,123.550
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           51,240          32,896.080
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           21,930          21,447.540
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          128,420          115,192.740
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          194,253          197,166.790
                   URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                           70,322          96,341.140
                   HOME   REIT   PLC
                                          117,587          42,213.730
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          115,934          709,979.810
                   SEGRO   PLC
                                          186,572         1,417,574.050
                   HAMMERSON     PLC
                                          545,564          123,952.140
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           61,739         551,329.270
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          144,736          561,575.680
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           36,781         187,215.290
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           17,327         403,719.100
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          205,675          222,951.700
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           20,759          88,059.670
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           32,544         298,753.920
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           41,750         149,882.500
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           26,760         303,190.800
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          149,787          257,633.640
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           78,138          33,599.340
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          286,510          398,248.900
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                   7,490,813.950
                                                  (1,242,126,769)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD
                                          105,526          182,876.550
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT
                                           31,070         259,651.990
                   REIT   1 LTD
                                           26,100         465,102.000
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    907,630.540
                                                   (35,730,238)
                                214/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       171,638         1,409,147.980
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      &
                                           38,400          65,088.000
                   WELLNESS     REI
                   HMC  CAPITAL    LTD
                                           31,078         136,432.420
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES
                                           53,900          40,425.000
                   PROPERTY     UN
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           53,565         185,334.900
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          226,751          150,789.410
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                           88,000         284,240.000
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           61,515         155,017.800
                   WAYPOINT     REIT
                                          113,781          328,827.090
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                          104,327          481,990.740
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                           68,959         114,127.140
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                          105,967          182,263.240
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                          248,840          325,980.400
                   REGION    GROUP
                                          178,136          498,780.800
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           46,669         146,073.970
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          173,066          413,627.740
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT   STAPLED
                                           31,510          95,160.200
                   UNIT
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           71,460          53,952.300
                   SCENTRE    GROUP
                                          832,224         2,421,771.840
                   ARENA   REIT
                                           56,810         219,286.600
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           31,154         114,335.180
                   BWP  TRUST
                                           77,951         321,937.630
                   GPT  GROUP
                                          305,687         1,332,795.320
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           83,410         338,644.600
                   MIRVAC    GROUP
                                          629,679         1,397,887.380
                   STOCKLAND                       380,944         1,478,062.720
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           65,960         182,709.200
                   GOODMAN    GROUP
                                          274,378         4,999,167.160
                   VICINITY     CENTRES
                                          617,483         1,228,791.170
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           75,840         979,852.800
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           59,590         258,620.600
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  20,341,121.330
                                                  (1,856,534,144)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   INOVALIS     REAL   ESTATE
                                           2,300          9,453.000
                   INVESTMENT      UN
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           5,100         18,615.000
                   UNITS   T
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL
                                           6,200         18,910.000
                   ESTATE    I
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT   UNITS
                                           4,300         42,398.000
                   PRIMARIS     REAL   ESTATE
                                           7,841         112,675.170
                   INVESTMENT      UN
                   PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           4,400         26,180.000
                   UNITS   T
                   BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           2,758         50,250.760
                   TRUST   U
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           8,400         77,700.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           4,000         62,440.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           9,100         149,604.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         22,491.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           2,800         40,684.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           18,700         181,951.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           15,000         338,100.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           6,100         34,465.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           2,700         30,483.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           5,100         374,493.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           19,900         237,606.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           11,000         138,710.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           16,700         280,226.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           25,300         379,247.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           2,700         43,470.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           8,400         129,528.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           11,300         304,987.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           13,500         570,240.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           20,866         254,565.200
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           23,700         493,197.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           3,300         49,170.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           3,600         177,444.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           8,200         129,970.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           10,100         266,539.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   5,045,792.130
                                                   (502,712,270)
                                216/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST
                                           84,700          55,055.000
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          212,183          392,538.550
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          170,976          44,453.760
                   AIMS   APAC   REIT
                                           81,100          99,753.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          460,090          533,704.400
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           73,800          56,457.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          291,140          206,709.400
                   EC  WORLD   REIT
                                           36,500          16,790.000
                   CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                          536,277         1,453,310.670
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          803,522         1,623,114.440
                   SUNTEC    REIT
                                          357,600          497,064.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          516,700          826,720.000
                   KEPPEL    REIT
                                          317,600          292,192.000
                   CAPITALAND      ASCOTT    STAPLED
                                          331,456          348,028.800
                   UNIT   TRU
                   ESR-LOGOS     REAL   ESTATE
                                          894,402          344,344.770
                   INVESTMENT      T
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          127,700          155,794.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          172,076          359,638.840
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          227,100          122,634.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          187,842          214,139.880
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           62,600         234,750.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          320,869          712,329.180
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL
                                          367,484          613,698.280
                   TRUS
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          169,000          108,160.000
                   SPH  REIT
                                          163,000          148,330.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          337,763          113,150.600
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   9,572,860.570
                                                   (961,498,116)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   STRIDE    PROPERTY     GROUP
                                           82,638         119,825.100
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          119,250          143,100.000
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          261,440          245,753.600
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           71,483         169,414.710
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          172,800          357,696.000
                                217/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          213,350          288,022.500
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   1,323,811.910
                                                   (115,171,637)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                           5,854         128,553.840
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           1,820         13,104.000
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           9,070         61,403.900
                   WERELDHAVE      NV
                                           5,160         65,016.000
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        14,478         715,502.760
                   NSI  NV
                                           2,271         50,643.300
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           2,320         48,720.000
                   ICADE                        4,098         163,100.400
                   CARMILA                        7,789         104,839.940
                   ALTAREA                         550        70,070.000
                   GECINA    SA
                                           7,453         700,954.650
                   KLEPIERRE                        26,957         583,619.050
                   COVIVIO                        6,222         338,787.900
                   MERCIALYS                        10,432         101,242.560
                   AEDIFICA                        5,376         404,275.200
                   COFINIMMO                        4,064         330,606.400
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           3,030         57,509.400
                   RETAIL    ESTATES
                                           1,457         87,711.400
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           19,268         508,675.200
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           3,450         50,646.000
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           2,670         74,226.000
                   MONTEA    NV
                                           1,669         106,982.900
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           6,930         21,552.300
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           7,500         32,850.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           40,217         239,090.060
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           45,751         403,523.820
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           43,520          67,020.800
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           54,940          57,687.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   5,587,914.780
                                                   (806,615,499)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SK  REITS   LTD
                                           11,423        61,569,970.000
                   D&D  PLATFORM     REIT   LTD
                                           8,000       27,680,000.000
                   SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   LTD
                                           3,930       14,776,800.000
                                218/327


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                   NH  ALL  ONE  REIT   LTD
                                           6,454       21,685,440.000
                   E KOCREF    CR
                                           3,584       18,959,360.000
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           8,260       55,176,800.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           17,135        69,568,100.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           13,090        54,258,050.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           5,600       26,208,000.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           22,640        99,616,000.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           5,990       30,369,300.000
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L
                                           24,442        97,523,580.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  577,391,400.000
                                                   (60,452,879)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          362,000          720,380.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          160,000          529,600.000
                   FORTUNE    REIT
                                          233,000         1,393,340.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          174,000          330,600.000
                   LINK   REIT
                                          337,000        18,754,050.000
                   CHAMPION     REIT
                                          268,000          774,520.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  22,502,490.000
                                                   (393,568,551)
     投資証券　合計                                              25,349,124,046
                                                 [25,349,124,046]
     合計                                              26,711,092,608
                                                 [26,711,092,608]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入
                                                 組入
                                   組入株式       投資信託             合計金額に
               通貨            銘柄数                      投資証券
                                   時価比率       受益証券             対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
                       投資信託
          アメリカ・ドル                     1 銘柄
                                       -%     6.6%      93.4%       77.7%
                       受益証券
                       投資証券      146  銘柄
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          イギリス・ポンド             株式        1 銘柄
                                      0.6%        -%     99.4%       4.7%
                       投資証券       36 銘柄
          イスラエル・シュケル             投資証券        3 銘柄        -%       -%     100%       0.1%
          オーストラリア・ドル             投資証券       31 銘柄        -%       -%     100%       6.9%
          カナダ・ドル             投資証券       31 銘柄        -%       -%     100%       1.9%
          シンガポール・ドル             投資証券       25 銘柄        -%       -%     100%       3.6%
          ニュージーランド・ド
                       投資証券        6 銘柄        -%       -%     100%       0.4%
          ル
          ユーロ             投資証券       28 銘柄        -%       -%     100%       3.0%
          韓国・ウォン             投資証券       12 銘柄        -%       -%     100%       0.2%
          香港・ドル             投資証券        6 銘柄        -%       -%     100%       1.5%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 12 月 20 日現在       2022  年 12 月 19 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                         4,499,641              4,588,647
        国債証券
                                       323,942,760              357,729,980
        未収利息
                                          122,984              330,109
        前払費用
                                          14,011              18,035
        流動資産合計
                                       328,579,396              362,666,771
      資産合計
                                       328,579,396              362,666,771
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                             －           129,000
        流動負債合計
                                             －           129,000
      負債合計
                                             －           129,000
     純資産の部
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      元本等
        元本
                             ※ 1         314,356,530              347,622,118
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        14,222,866              14,915,653
        元本等合計
                                       328,579,396              362,537,771
      純資産合計
                                       328,579,396              362,537,771
     負債純資産合計                                  328,579,396              362,666,771
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 12 月 20 日現在          2022  年 12 月 19 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 12 月 19 日          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                           6,513,195     円           314,356,530       円
          期中追加設定元本額                         347,115,400       円           89,833,929      円
          期中一部解約元本額                          39,272,065      円           56,568,341      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          26,486,360      円           39,658,917      円
          ヤー  2050
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                         108,542,159       円           93,976,772      円
          ヤー  2020
                                221/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                         135,752,811       円           157,189,025       円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          43,575,200      円           56,797,404      円
          ヤー  2040
       計                            314,356,530       円           347,622,118       円
     2.     期末日における受益権の総数                         314,356,530       口           347,622,118       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 12 月 19 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                222/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                          2021  年 12 月 20 日現在             2022  年 12 月 19 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                               △ 829,940                 △ 1,474,210
     合計                               △ 829,940                 △ 1,474,210
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               19 日から    2021  年 12 月 20 日まで、及び       2021  年 12 月 21 日から    2022  年 12 月 19 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 12 月 20 日現在                     2022  年 12 月 19 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 12 月 20 日現在            2022  年 12 月 19 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0452    円               1.0429    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,452    円 )             (10,429    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４３３     ２年国債
                                        57,000,000           57,044,460
     国債証券
            １４２     ５年国債
                                        29,000,000           29,063,800
            １４３     ５年国債
                                        9,000,000           9,022,230
            １４４     ５年国債
                                       112,000,000           112,306,880
            １４６     ５年国債
                                        9,000,000           9,027,000
            ３３３     １０年国債
                                        35,000,000           35,283,500
            ３３４     １０年国債
                                        52,000,000           52,495,040
            ３３５     １０年国債
                                        53,000,000           53,487,070
     国債証券　合計                                              357,729,980
                                223/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     合計                                              357,729,980
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 12 月 20 日現在       2022  年 12 月 19 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       432,520,132             1,226,900,795
        コール・ローン
                                      1,168,153,193              1,310,485,939
        国債証券
                                     231,782,934,708              236,458,977,725
        派生商品評価勘定
                                          318,574             2,654,404
        未収入金
                                          16,245              193,503
        未収利息
                                      1,239,129,219              1,461,653,232
        前払費用
                                        26,729,836              64,484,887
        流動資産合計
                                     234,649,801,907              240,525,350,485
      資産合計
                                     234,649,801,907              240,525,350,485
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,247,272              15,219,744
        未払金
                                          390,208            390,580,231
        未払解約金
                                        56,147,554              37,084,509
        流動負債合計
                                        58,785,034              442,884,484
      負債合計
                                        58,785,034              442,884,484
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       74,672,925,593              76,482,606,084
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     159,918,091,280              163,599,859,917
        元本等合計
                                     234,591,016,873              240,082,466,001
                                224/327

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      純資産合計
                                     234,591,016,873              240,082,466,001
     負債純資産合計                                234,649,801,907              240,525,350,485
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 12 月 20 日現在          2022  年 12 月 19 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 12 月 19 日          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                        70,392,881,865        円         74,672,925,593        円
          期中追加設定元本額                        9,932,425,637        円          9,112,372,426        円
          期中一部解約元本額                        5,652,381,909        円          7,302,691,935        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         498,028,337       円           444,538,723       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          10,756,510      円            9,071,985     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          72,334,081      円           50,091,127      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          22,023,940      円           19,793,735      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         308,654,670       円           244,218,374       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                         217,667,139       円           357,104,321       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             509,869,721       円           597,663,829       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
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          ダイワファンドラップ             外国            2,330,554,085        円          2,724,660,501        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         846,032,534       円           613,268,261       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      765,768    円            1,270,054     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,328,602     円           13,099,307      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                  1,758,964,643        円          2,023,525,041        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,461,523,347        円          1,882,858,890        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   238,716,164       円           349,171,161       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        49,656,604,656        円         50,572,540,564        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         976,846,606       円          1,069,355,051        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         610,161,427       円           684,799,685       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         396,812,649       円           453,688,230       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         582,032,544       円           642,739,139       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         444,325,582       円           505,372,368       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         162,174,994       円           193,737,548       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          29,622,344      円           32,191,219      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          10,683,059      円           14,065,842      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         630,063,162       円          1,391,446,743        円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,395,429     円            3,873,500     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           1,440,219     円            1,503,887     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           1,897,080     円            2,563,794     円
          バランス７０
                                227/327


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          ダイワ先進国債券インデック                            317,987    円           185,919,347       円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         164,717,681       円           119,575,140       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         136,633,533       円           37,971,006      円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        3,856,062,322        円          3,276,156,835        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         229,414,922       円           199,538,920       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         143,499,097       円           150,870,402       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               43,853,527      円           49,160,892      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        2,364,084,706        円          1,744,667,921        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,829,571,725        円          5,718,090,934        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          33,009,183      円           28,515,260      円
          ダイワライフスタイル５０                          65,126,638      円           58,847,063      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,354,980      円           15,079,485      円
       計                           74,672,925,593        円         76,482,606,084        円
     2.     期末日における受益権の総数                        74,672,925,593        口         76,482,606,084        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 12 月 19 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                228/327





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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 12 月 19 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 12 月 20 日現在             2022  年 12 月 19 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             817,393,215                    196,650,391
     合計                             817,393,215                    196,650,391
                                229/327


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    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 12 月
               1 日から    2021  年 12 月 20 日まで、及び       2022  年 12 月 1 日から    2022  年 12 月 19 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                   2021  年 12 月 20 日 現在                 2022  年 12 月 19 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        1,081,771,778        －  1,079,843,080       △ 1,928,698     1,538,661,456        －  1,526,096,116       △ 12,565,340

     アメリカ・ドル        580,843,321        －   580,629,135       △ 214,186     521,851,632        －   517,168,624      △ 4,683,008

     イギリス・ポン         76,845,564       －    76,386,486       △ 459,078      40,192,377       －    39,771,407       △ 420,970
     ド
     オーストラリ            －   －       －      －    15,676,295       －    15,514,421       △ 161,874
     ア・ドル
     オフショア・            －   －       －      －    95,757,698       －    94,927,509       △ 830,189
     人民元
     カナダ・ドル            －   －       －      －   105,772,518        －   102,875,476      △ 2,897,042
     シンガポー         31,361,148       －    31,419,964        58,816     55,212,696       －    54,592,813       △ 619,883
     ル・ドル
     メキシコ・ペ            －   －       －      －    67,791,720       －    65,102,918      △ 2,688,802
     ソ
     ユーロ        392,721,745        －   391,407,495      △ 1,314,250      636,406,520        －   636,142,948       △ 263,572
     合計        1,081,771,778        －  1,079,843,080       △ 1,928,698     1,538,661,456        －  1,526,096,116       △ 12,565,340

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                                230/327

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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 12 月 20 日現在            2022  年 12 月 19 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1416    円               3.1390    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,416    円 )             (31,390    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,121,962.370
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            4,778,442.720
                   Note/Bond     20240515
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000            908,403.300
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            786,018.670
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            797,984.640
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            835,708.440
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            2,697,239.280
                   Note/Bond     20310215
                                231/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,312,745.280
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000            991,913.230
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            604,060.400
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            579,816.420
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,040,261.830
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,216,363.470
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,184,094.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,331,000.000
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,143,744.200
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            1,841,403.640
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,123,217.230
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            1,584,213.670
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,438,375.620
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,494,183.600
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,523,507.930
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,326,634.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,482,496.890
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,207,971.930
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,231,000.000            4,470,621.840
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,390,145.500
                   Note/Bond     20421115
                                232/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            2,378,867.140
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            1,996,387.500
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            3,138,535.280
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,069,700.170
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            3,228,326.470
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            3,121,125.240
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            5,965,308.960
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            1,736,987.340
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            5,709,797.930
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            2,421,065.820
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,490,595.150
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,067,597.730
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            5,531,823.120
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,835,000.000            1,615,864.300
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,455,390.560
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            1,612,896.490
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            5,571,944.000
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            580,328.580
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,543,238.220
                   Note/Bond     20260215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            2,527,969.920
                   Note/Bond     20460215
                                233/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,181,013.900
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            2,263,453.170
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            4,978,314.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,119,305.200
                   Note/Bond     20460815
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            4,959,899.000
                   Note/Bond     20261115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             860,310.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,433,003.900
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,441,425.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,432,374.400
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,418,000.000
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,345,000.000            2,061,114.300
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,235,301.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,414,546.500
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,051,456.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,758,120.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,900,250.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,116,726.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,314,296.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,541,339.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,893,920.000
                   Note/Bond     20240731
                                234/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,218,957.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,919,140.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,408,000.000
                   Note/Bond     20240930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,151,795.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,103,125.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,375,715.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,077,248.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,696,288.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            6,077,966.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,513,446.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,623,725.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,647,260.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,810,506.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,434,440.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,251,375.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            1,848,776.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,452,907.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,911,260.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            6,433,407.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,220,000.000            2,847,671.400
                   Note/Bond     20480815
                                235/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,431,925.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,486,780.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,436,600.000
                   Note/Bond     20250930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,434,950.000
                   Note/Bond     20251031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,597,362.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,020,000.000            2,865,617.600
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,911,260.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,968,980.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,446,315.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,450,700.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            6,234,624.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,910,440.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,409,550.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,178,018.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,396,725.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,217,368.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,378,450.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            4,041,315.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            3,625,323.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,394,720.000
                   Note/Bond     20240430
                                236/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,670,584.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,835,210.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,362,660.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,622,676.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,273,730.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,338,075.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,172,801.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            3,511,410.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,567,572.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,799,040.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,313,325.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,858,820.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             951,540.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,771,010.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,850,000.000            2,548,669.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            3,531,600.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,845,620.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,849,760.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,316,500.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,383,825.000
                   Note/Bond     20241231
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,605,565.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,369,900.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,947,240.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            3,883,950.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            270,234.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            4,878,640.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,385,145.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,405,312.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            5,533,500.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,478,303.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,094,000.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            3,304,952.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            3,328,900.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,043,355.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,738,310.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,924,880.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,037,475.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,087,064.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       8,000,000.000            6,475,280.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,305,650.000
                   Note/Bond     20270731
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            4,086,062.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            3,303,700.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,023,370.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,619,840.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,426,840.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,168,865.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            8,064,616.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,605,760.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,440,440.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            4,433,940.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            3,521,142.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,599,129.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,318,150.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,871,690.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,310,150.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             901,170.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,814,400.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,061,230.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            4,098,730.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            8,979,975.000
                   Note/Bond     20310215
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,752,500.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,487,850.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,408,200.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            3,525,893.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,697,180.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,897,560.000
                   Note/Bond     20240315
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,542,800.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,620,760.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,841,540.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            7,539,072.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,806,138.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,061,250.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,305,980.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            4,998,592.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,025,864.000
                   Note/Bond     20410515
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,530,440.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            3,962,904.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,880,000.000
                   Note/Bond     20240615
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,406,400.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,516,400.000
                   Note/Bond     20260630
                                240/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,165,435.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,810,130.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                      10,300,000.000            8,607,710.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            4,935,363.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            2,687,051.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,359,200.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,334,050.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,357,200.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,477,500.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,010,100.000
                   NOTE/BOND     20240915
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,381,800.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,143,840.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,874,280.000
                   NOTE/BOND     20241015
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,215,195.000
                   NOTE/BOND     20241115
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,000,000.000            7,559,640.000
                   NOTE/BOND     20311115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,600,000.000            4,570,962.000
                   NOTE/BOND     20511115
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,025,760.000
                   NOTE/BOND     20411115
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,289,360.000
                   NOTE/BOND     20281031
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,336,050.000
                   NOTE/BOND     20261031
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,633,400.000
                   NOTE/BOND     20261130
                                241/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,809,400.000
                   NOTE/BOND     20231130
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,600,000.000            4,966,248.000
                   NOTE/BOND     20281130
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,200,000.000            2,067,472.000
                   NOTE/BOND     20241215
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,403,925.000
                   NOTE/BOND     20231231
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,521,680.000
                   NOTE/BOND     20281231
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,628,400.000
                   NOTE/BOND     20261231
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             940,070.000
                   NOTE/BOND     20250115
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,880,630.000
                   NOTE/BOND     20240131
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                      10,400,000.000            9,097,504.000
                   NOTE/BOND     20320215
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            3,499,645.000
                   NOTE/BOND     20250215
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,300,000.000            3,860,067.000
                   NOTE/BOND     20290131
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,900,000.000            2,958,969.000
                   NOTE/BOND     20520215
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,016,725.000
                   NOTE/BOND     20420215
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,522,650.000
                   NOTE/BOND     20290228
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,858,640.000
                   NOTE/BOND     20240229
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             928,320.000
                   NOTE/BOND     20270228
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,751,150.000
                   NOTE/BOND     20250315
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,789,760.000
                   NOTE/BOND     20290331
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,759,950.000
                   NOTE/BOND     20270331
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,943,340.000
                   NOTE/BOND     20240331
                                242/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,935,840.000
                   NOTE/BOND     20250415
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,300,000.000            8,845,137.000
                   NOTE/BOND     20320515
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,911,170.000
                   NOTE/BOND     20250515
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,352,300.000
                   NOTE/BOND     20520515
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,392,180.000
                   NOTE/BOND     20420515
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,379,400.000
                   NOTE/BOND     20240430
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,872,440.000
                   NOTE/BOND     20290430
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,884,080.000
                   NOTE/BOND     20270430
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,375,170.000
                   NOTE/BOND     20240531
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,701,380.000
                   NOTE/BOND     20290531
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,912,880.000
                   NOTE/BOND     20270531
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,946,080.000
                   NOTE/BOND     20250615
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,913,880.000
                   NOTE/BOND     20290630
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,944,560.000
                   NOTE/BOND     20270630
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,926,170.000
                   NOTE/BOND     20250715
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,070,000.000            3,909,397.800
                   NOTE/BOND     20270731
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             978,940.000
                   NOTE/BOND     20240630
                   3.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,445,500.000
                   NOTE/BOND     20250815
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,051,125.000
                   NOTE/BOND     20320815
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,200,000.000            4,658,056.000
                   NOTE/BOND     20520815
                                243/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             945,000.000
                   NOTE/BOND     20420815
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,970,000.000            3,884,684.700
                   NOTE/BOND     20240731
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,360,000.000            3,167,505.600
                   NOTE/BOND     20290731
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,890,000.000            3,821,536.000
                   NOTE/BOND     20240831
                   3.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,442,575.000
                   NOTE/BOND     20270831
                   3.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,400,110.000
                   NOTE/BOND     20290831
                   3.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,300,000.000            2,272,584.000
                   NOTE/BOND     20250915
                   4.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,496,850.000
                   NOTE/BOND     20240930
                   3.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,540,625.000
                   NOTE/BOND     20290930
                   4.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,529,640.000
                   NOTE/BOND     20270930
                   4.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,400,000.000            3,425,228.000
                   NOTE/BOND     20251015
                   4.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000            1,002,100.000
                   NOTE/BOND     20241031
                   4.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            3,061,050.000
                   NOTE/BOND     20271031
                   4.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            3,159,360.000
                   NOTE/BOND     20321115
                   4.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,522,500.000
                   NOTE/BOND     20251115
                   4%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,300,000.000            1,408,160.000
                   NOTE/BOND     20521115
                   4%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            3,073,800.000
                   NOTE/BOND     20291031
                   4.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            3,016,980.000
                   NOTE/BOND     20241130
                   3.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,543,925.000
                   NOTE/BOND     20291130
                   3.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            3,033,510.000
                   NOTE/BOND     20271130
                                244/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000            1,036,250.000
                   NOTE/BOND     20421115
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  887,147,312.690
                                                 (120,847,206,934)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            888,746.580
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,282,000.000            1,006,177.700
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,374,550.900
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,760,000.000            1,126,980.800
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,450,000.000            1,134,842.500
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            1,162,327.700
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,287,118.500
                   20270722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,372,275.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,040,000.000             610,480.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,742,238.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000             813,688.700
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            528,700.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,282,260.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,779,882.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000             792,052.100
                   20411022
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,039,415.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000             646,544.000
                   20611022
                                245/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,363,290.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,362,320.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             520,718.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000            1,190,714.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,252,433.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,500,000.000            1,921,000.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            279,060.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            446,895.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            457,008.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,100,000.000            1,024,441.000
                   20250131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        900,000.000            619,065.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        700,000.000            590,303.000
                   20290131
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            231,096.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            181,230.000
                   20530731
                   1%  UNITED    KINGDOM    GILT
                                       2,100,000.000            1,705,956.000
                   20320131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        820,000.000            380,676.800
                   20731022
                   4.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                       2,000,000.000            2,043,800.000
                   20270129
                   3.75%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,000,000.000            1,004,090.000
                   20380129
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,081,869.490
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            2,404,124.800
                   20320607
                                246/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,521,753.600
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,362,000.000            1,456,468.320
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            1,526,774.270
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,708,000.000            1,904,676.200
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            1,464,638.860
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,283,017.120
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,116,000.000            2,331,091.400
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,764,240.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            1,452,709.670
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            1,534,466.280
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            1,707,622.800
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            1,278,415.560
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            1,674,222.050
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            1,563,903.840
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,866,000.000            1,720,638.600
                   20440122
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            1,388,079.000
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,077,028.680
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,524,000.000            1,457,614.560
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  66,755,730.380
                                                 (11,069,435,211)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                                247/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,984,500.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            2,058,336.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,006,780.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,202,066.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,702,530.000
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,502,600.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,132,332.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,474,905.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,049,696.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,493,312.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,339,532.000
                   Fixed   20370531
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            182,518.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            851,220.000
                   FIXED   20241031
                   1.3%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        300,000.000            253,269.000
                   FIXED   20320430
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  21,233,596.000
                                                   (835,892,357)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,112,397.560
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        573,000.000            569,968.830
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,354,000.000            1,349,545.340
                   BOND   20290421
                                248/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,803,447.940
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,371,370.960
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,748,000.000            1,807,309.640
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,120,345.800
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,195,447.550
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            742,341.600
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,635,817.920
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,119,524.080
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,087,837.760
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,457,490.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,830,954.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            2,707,127.500
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,196,039.400
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,439,957.600
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,402,534.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,272,032.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,664,920.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000             906,122.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,472,144.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,035,350.000
                   20311121
                                249/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,086,576.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,372,640.000
                   BOND   20321121
                   3%  AUSTRALIA     (COMMONWEALTH
                                       1,300,000.000            1,242,943.000
                   OF)  20331121
                   3.75%   AUSTRALIA     (COMMONWEALTH
                                       1,200,000.000            1,226,436.000
                   OF)  20340521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  40,228,620.480
                                                  (3,671,666,192)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       5,200,000.000            5,308,472.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,152,900.000
                   20281122
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,174,500.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,115,700.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                      12,000,000.000            12,210,360.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       8,000,000.000            8,173,920.000
                   20291121
                   2.85%   China   Government      Bond
                                      13,000,000.000            13,066,430.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,419,660.000
                   20300521
                   3.02%   China   Government      Bond
                                      18,000,000.000            18,224,100.000
                   20251022
                   3.28%   China   Government      Bond
                                       9,000,000.000            9,258,120.000
                   20271203
                   3.27%   China   Government      Bond
                                      12,500,000.000            12,909,875.000
                   20301119
                   3.03%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,109,340.000
                   20260311
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       7,300,000.000            7,875,313.000
                   20500914
                   3.01%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,085,330.000
                   20280513
                                250/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       8,000,000.000            8,643,440.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                      15,800,000.000            15,980,910.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,503,105.000
                   20260812
                   2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,041,300.000
                   20260804
                   3.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,225,940.000
                   20240622
                   3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,746,015.000
                   20270803
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,000,000.000            15,381,150.000
                   20240921
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,286,350.000
                   20280517
                   3.61%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000            17,520,370.000
                   20250607
                   3.54%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,738,950.000
                   20280816
                   4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            5,091,615.000
                   20481022
                   3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,300,000.000            6,896,862.000
                   20490722
                   3.77%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,359,920.000
                   20250308
                   3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000            12,099,000.000
                   20500316
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,539,435.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,647,175.000
                   20511018
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,000,000.000            5,998,980.000
                   20311118
                   2.37%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000            16,780,700.000
                   20270120
                   2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,200,000.000            7,101,936.000
                   20320217
                   2.26%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            9,940,500.000
                   20250224
                                251/327


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                   2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,000,000.000            14,966,850.000
                   20290324
                   3.32%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,556,650.000
                   20520415
                   2.76%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            4,944,650.000
                   20320515
                   2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,985,920.000
                   20290615
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,925,440.000
                   20320815
                   2.18%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      25,000,000.000            24,756,750.000
                   20250825
                   2.6%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000            11,692,200.000
                   20320901
                   1.99%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,000,000.000            21,842,700.000
                   20240915
                   2.62%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       9,500,000.000            9,375,170.000
                   20290925
                   2.44%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,200,000.000            17,001,684.000
                   20271015
                   3.12%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,885,280.000
                   20521025
                   2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,465,240.000
                   20321115
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  429,006,207.000
                                                  (8,374,973,372)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        605,000.000            588,429.050
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,156,008.000
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,408,291.260
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,253,665.600
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,047,402.730
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,053,236.780
                   20451201
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                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,379,948.850
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,303,107.050
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,125,886.200
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            919,232.160
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,146,094.800
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            625,924.000
                   20280601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            3,075,293.200
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,186,096.200
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,176,720.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,350,636.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,101,274.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            666,785.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,676,660.200
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,677,920.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            1,911,189.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,146,432.000
                   BOND   20240401
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            278,229.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,071,866.000
                   20310601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             950,560.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,050,000.000            1,584,732.000
                   BOND   20531201
                                253/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            186,478.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            2,894,850.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,885,884.000
                   20311201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            191,212.000
                   20250401
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            387,492.000
                   20240501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,400,805.000
                   20320601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            97,117.000
                   BOND   20291201
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            397,396.000
                   BOND   20270901
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            196,838.000
                   BOND   20240801
                   3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             990,020.000
                   20251001
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.000            749,548.800
                   20321201
                   3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        360,000.000            355,798.800
                   20241101
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            206,092.000
                   20280301
                   3.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            300,924.000
                   BOND   20250201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  47,102,074.680
                                                  (4,692,779,700)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            792,226.400
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            920,849.410
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            803,741.500
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            399,100.000
                   20420401
                                254/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            590,436.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            621,562.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            517,292.800
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            703,824.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            439,335.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            691,852.500
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            541,970.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            483,336.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            327,425.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        540,000.000            462,240.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            701,100.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.000            542,862.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            170,744.000
                   20511001
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            188,460.000
                   20261101
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        240,000.000            234,489.600
                   20320801
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        220,000.000            241,410.400
                   20720801
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.000            100,231.000
                   20270901
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  10,474,488.110
                                                  (1,052,057,585)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,655,000.000            4,489,582.700
                   20390330
                                255/327


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                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            7,582,696.100
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            6,825,667.000
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            4,690,036.000
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,380,388.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,400,000.000            5,859,008.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       5,000,000.000            4,266,300.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  37,093,677.800
                                                   (486,669,053)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            17,909,242.560
                   20391115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            5,894,604.030
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,100,000.000            4,656,402.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,590,000.000            7,568,992.600
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            2,145,955.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            404,440.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             953,770.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  39,533,406.190
                                                   (766,948,080)
          ニュージーラン
                                  ニュージーランド・ドル            ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   4.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        600,000.000            601,038.000
                   BOND   20270415
                   3.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        400,000.000            374,376.000
                   BOND   20330414
                                256/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        490,000.000            403,162.200
                   BOND   20370415
                   3%  NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        600,000.000            556,446.000
                   BOND   20290420
                   1.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        530,000.000            427,344.300
                   BOND   20310515
                   1.75%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        350,000.000            230,510.000
                   BOND   20410515
                   0.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        700,000.000            656,957.000
                   BOND   20240515
                   0.25%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        400,000.000            321,916.000
                   BOND   20280515
                   0.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        500,000.000            436,205.000
                   BOND   20260515
                   2%  NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        440,000.000            363,695.200
                   BOND   20320515
                   2.75%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        380,000.000            279,991.600
                   BOND   20510515
                   2.75%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        640,000.000            610,944.000
                   BOND   20250415
                   4.25%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        200,000.000            198,928.000
                   BOND   20340515
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   5,461,513.300
                                                   (475,151,657)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,088,161.350
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,245,288.750
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,146,132.200
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,246,635.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,339,700.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,577,343.000
                   BOND   20290906
                                257/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       6,800,000.000            6,076,616.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,051,650.000
                   BOND   20310917
                   2.125%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,587,970.000
                   BOND   20320518
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  35,359,496.300
                                                   (487,607,453)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            3,773,849.400
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            2,644,414.000
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,719,325.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            3,827,714.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,137,554.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,742,900.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,039,100.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,200,000.000            1,716,220.000
                   20261025
                   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             895,640.000
                   20240725
                   1.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,198,890.000
                   20320425
                   3.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            442,350.000
                   20270525
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            791,025.500
                   20290425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,016,542.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,205,447.820
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  32,150,972.220
                                258/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (990,401,054)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,347,727.550
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,218,605.660
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,547,762.200
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,324,375.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            735,137.460
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,402,669.650
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,871,402.360
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,387,633.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,067,686.270
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,752,355.080
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,230,528.600
                   20350531
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            963,461.400
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,560,121.500
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,563,392.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,195,723.900
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,059,258.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,205,352.000
                   20250314
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,257,756.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            641,046.000
                   20380608
                                259/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            654,472.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,310,000.000            2,302,839.000
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,269,996.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            399,812.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,266,408.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,628,427.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,650,000.000            2,447,566.500
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,631,826.000
                   20310415
                   3.582%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            482,920.000
                   20320715
                   4.696%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            416,064.000
                   20421015
                   4.504%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            514,860.000
                   20290430
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  39,347,185.130
                                                  (1,211,322,768)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      37,290,000.000            34,127,062.200
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      21,300,000.000            19,347,855.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            23,085,762.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       7,000,000.000            6,210,470.000
                   5%  MEXICAN    BONOS   20250306
                                       1,000,000.000             912,300.000
                   8%  MEXICAN    BONOS   20530731
                                       3,000,000.000            2,725,170.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      28,033,000.000            27,341,145.560
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            24,071,364.030
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            26,738,526.720
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000            9,611,429.400
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            29,180,313.360
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      18,894,000.000            18,114,055.680
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      32,515,000.000            30,544,591.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      21,654,000.000            19,136,939.040
                                260/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            7,258,830.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  278,405,813.990
                                                  (1,917,241,638)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            311,383.800
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            267,494.040
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            761,488.450
                   20260415
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            285,771.600
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            727,280.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        470,000.000            395,721.200
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            444,295.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            434,675.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            191,846.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            219,219.600
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            259,432.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            406,770.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            208,916.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            481,536.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            182,168.000
                   20260915
                   0.5%   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        450,000.000            297,589.500
                   20430415
                   1.5%   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            268,320.000
                   20320915
                   1.375%    FINLAND    GOVERNMENT
                                        270,000.000            256,656.600
                   BOND   20270415
                                261/327

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,328,707.020
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,059,689.860
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            624,197.280
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            162,722.400
                   20861102
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,177,318.400
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            441,234.000
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,098,000.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,127,078.400
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            769,776.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            810,048.400
                   20300220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            440,440.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            245,632.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            163,037.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000             963,900.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            452,832.000
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            427,764.000
                   20361020
                   0.7%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            151,362.000
                   20710420
                   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            257,958.000
                   20281020
                   0.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            424,645.000
                   20320220
                   1.85%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            254,262.000
                   20490523
                                262/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            294,999.000
                   20260715
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,634,200.140
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,550,067.980
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000             916,693.520
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,463,000.000            1,395,584.960
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000             959,148.880
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        740,000.000            639,744.800
                   20660622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,022,461.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,013,827.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            506,937.400
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            493,728.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,365,123.100
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            562,620.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,354,785.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            539,028.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,013,283.200
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        860,000.000            557,323.000
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,063,848.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,260,112.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        530,000.000            256,440.500
                   20710622
                                263/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.35%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            319,020.000
                   20320622
                   1.4%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            558,928.000
                   20530622
                   2.75%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            386,040.000
                   20390422
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,014,654.760
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,381,926.390
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            2,510,752.220
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,074,763.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            2,465,751.840
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,048,000.000            3,779,184.720
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            2,906,605.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,271,000.000            3,979,400.470
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            1,699,365.500
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            2,383,438.620
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,974,000.000            2,330,563.620
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            3,020,144.400
                   20440704
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,552,586.210
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            2,925,226.890
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,577,294.880
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            3,958,451.860
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,111,571.420
                   20250215
                                264/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,134,000.000            2,064,196.860
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,245,148.160
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,235,765.400
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            3,878,910.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,056,097.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,378,405.100
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,745,074.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.000            3,685,859.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,961,608.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,602,440.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            1,687,143.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,503,687.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,598,247.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,797,720.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,532,052.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,021,440.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            756,999.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,043,084.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,763,080.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             652,355.000
                   20500815
                                265/327


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.000            2,996,208.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            583,058.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,481,544.000
                   20320215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            337,232.000
                   20380515
                   1.7%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,591,244.000
                   20320815
                   1.8%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,150,092.000
                   20530815
                   2.1%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            198,962.000
                   20291115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000             685,344.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,110,414.000
                   20231215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            97,227.000
                   20240315
                   0.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,927.000
                   20240614
                   0.4%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        530,000.000            512,308.600
                   20240913
                   2.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            497,750.000
                   20241212
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,865,414.400
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,629,790.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,277,336.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,160,206.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            94,216.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,045,736.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,195,038.000
                   20261009
                                266/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            90,909.000
                   20270416
                   1.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,873,460.000
                   20271015
                   1.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        430,000.000            412,456.000
                   20271015
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,314,855.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            3,904,491.770
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            4,081,219.170
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            3,174,925.770
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            2,177,005.320
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            2,698,881.900
                   20381025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,164,000.000            3,870,995.800
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,217,000.000            1,551,906.230
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            3,764,750.220
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,899,000.000            5,973,681.340
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,088,000.000            3,272,291.840
                   20450525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,086,000.000            6,064,577.280
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            5,089,136.540
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            4,827,082.680
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,331,263.240
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            4,895,327.680
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,120,000.000            4,731,443.200
                   20310525
                                267/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,387,000.000            4,107,372.620
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            3,416,912.400
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,070,334.030
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            3,720,613.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            2,208,144.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,195,456.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,157,606.000
                   20480525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.000            4,924,800.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            3,344,939.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            4,484,502.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,295,076.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            2,134,308.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            3,839,136.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,330,000.000            4,092,412.900
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            3,537,828.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            1,654,050.100
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,775,420.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,482,118.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,278,480.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,480,000.000             654,071.200
                   20720525
                                268/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            97,217.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000             943,530.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,600,000.000            3,659,668.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,801,377.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,224,804.000
                   20530525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,641,150.000
                   20320525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,987,755.000
                   20250225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            159,282.000
                   20380525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            274,551.000
                   20280225
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,634,128.000
                   20321125
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             934,190.000
                   20430525
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,305,840.720
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,755,000.000            2,064,143.250
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            2,083,911.830
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,468,000.000            1,469,321.200
                   BOND   20330115
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            2,097,671.760
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,504,401.240
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,696,130.730
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            1,816,022.280
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,048,904.000
                   BOND   20270715
                                269/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,364,804.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,237,909.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,045,116.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            662,157.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,170,736.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            726,720.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000             681,987.500
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,060,033.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            623,331.000
                   20380115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            778,689.000
                   20290115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            92,917.000
                   20260115
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        600,000.000            500,100.000
                   BOND   20320715
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        300,000.000            285,570.000
                   BOND   20540115
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,265,599.800
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            2,702,457.680
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,794,771.600
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,280,386.500
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,387,893.050
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            1,677,606.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,891,000.000            2,784,611.200
                   20251201
                                270/327


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,240,633.800
                   20470301
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,243,770.540
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            1,838,469.920
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000             981,385.200
                   20261201
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000            703,135.840
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,258,110.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,428,550.600
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,279,200.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,092,637.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,524,392.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,552,928.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,091,259.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,937,649.000
                   20280201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,250,353.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,421,301.500
                   20281201
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,517,155.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,140,726.700
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,536,579.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,804,848.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,158,090.000
                   20240701
                                271/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,004,891.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,055,187.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,588,267.000
                   20300401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,226,147.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,116,762.500
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,109,753.500
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,073,160.000
                   20360301
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,448,190.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,598,920.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,759,863.000
                   20301201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,947,330.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,554,072.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,026,225.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,481,430.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,065,130.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000             721,872.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            455,917.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,584,714.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,348,866.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            423,052.000
                   20450430
                                272/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             982,289.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,442,445.000
                   20240415
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            281,809.800
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            668,928.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,451,277.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             951,270.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,161,108.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,737,641.000
                   20260801
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,279,981.000
                   20320601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            732,366.000
                   20290215
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            282,477.000
                   20241215
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            523,248.000
                   20520901
                   1.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            270,828.000
                   20270401
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            473,115.000
                   20250815
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            748,352.000
                   20290615
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,374,560.000
                   20321201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            261,066.000
                   20380301
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,091.000
                   20240530
                   2.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            190,410.000
                   20271201
                   4%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            480,355.000
                   20350430
                                273/327


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            300,018.000
                   20260115
                   4.4%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            300,174.000
                   20330501
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            296,691.000
                   20291215
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            3,536,772.600
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            3,250,794.470
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,016,166.950
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            2,414,554.560
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            2,650,018.400
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            2,181,970.000
                   Tesoro    20390801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,201,258.580
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            2,408,533.400
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,137,606.200
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            2,530,716.900
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            1,904,320.810
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,229,257.580
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,225,893.310
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,260,304.980
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            1,963,588.940
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            2,305,191.840
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            1,874,675.000
                   20410328
                                274/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,068,026.960
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000            856,034.400
                   20320328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        643,000.000            724,628.850
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,507,573.550
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000            754,089.030
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,096,159.200
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            615,036.680
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000            952,158.800
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000            798,658.350
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,027,290.200
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            476,597.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            737,096.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            653,512.500
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            684,615.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000            871,520.500
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            456,912.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            262,493.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        500,000.000            454,070.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            667,240.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            636,432.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            268,052.000
                   0.35%   IRISH   TREASURY     20321018
                                        100,000.000            80,397.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000            961,933.500
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,587,860.770
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000            941,412.500
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            425,024.860
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        723,000.000            768,787.590
                   20440620
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            742,480.710
                   20340523
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            918,952.000
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            693,359.840
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            392,395.970
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            401,245.020
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            526,296.810
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,110,371.680
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            1,997,392.400
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            1,903,927.680
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,162,517.600
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            2,663,581.800
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            1,796,894.080
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,510,351.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,493,555.600
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,800,630.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,607,970.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            1,920,768.000
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,222,856.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,049,652.000
                   20481031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            2,676,323.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,464,208.000
                   20290430
                                276/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            1,902,982.500
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,213,014.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,396,856.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,138,469.600
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,364,550.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000             798,756.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,190,432.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,103,336.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             900,419.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            458,910.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,722,446.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            288,810.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            337,493.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            431,955.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,328,556.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,517,055.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            391,026.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            802,179.000
                   20270131
                   0.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,681,911.000
                   20320430
                   1.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            421,374.000
                   20521031
                                277/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            93,562.000
                   20250531
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            86,849.000
                   20290730
                   2.55%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,600,057.000
                   20321031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             978,830.000
                   20430730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            2,656,288.160
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,754,000.000            1,914,806.720
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,158,000.000            1,382,339.340
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,723,898.620
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            2,309,771.370
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            2,928,143.210
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,178,772.350
                   20260730
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            1,977,196.200
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            1,639,753.680
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,001,185.100
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,100,166.470
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  551,296,326.090
                                                 (79,579,624,671)
     国債証券　合計                                             236,458,977,725
                                                 [236,458,977,725]
     合計                                             236,458,977,725
                                                 [236,458,977,725]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
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         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           268  銘柄        100%       51.1%
           イギリス・ポンド               国債証券           55 銘柄        100%        4.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券           14 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           27 銘柄        100%        1.6%
           オフショア・人民元               国債証券           46 銘柄        100%        3.5%
           カナダ・ドル               国債証券           40 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           21 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
           デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.3%
           ニュージーランド・ドル               国債証券           13 銘柄        100%        0.2%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           14 銘柄        100%        0.4%
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           361  銘柄        100%       33.7%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2022  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               284,948,605      円
    　Ⅱ　負債総額                                  34,791   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               284,913,814      円
    　Ⅳ　発行済数量                               146,441,590      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9456   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            206,374,712,532         円
    　Ⅱ　負債総額                              8,178,681,255       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            198,196,031,277         円
    　Ⅳ　発行済数量                            149,463,238,773         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3261   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            285,932,714,963         円
    　Ⅱ　負債総額                               769,801,616      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            285,162,913,347         円
    　Ⅳ　発行済数量                             70,393,364,422        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.0510   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

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                                                    2022  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            483,365,827,724         円
    　Ⅱ　負債総額                               793,035,509      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            482,572,792,215         円
    　Ⅳ　発行済数量                            147,878,462,564         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2633   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             27,219,630,406        円
    　Ⅱ　負債総額                               198,574,028      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             27,021,056,378        円
    　Ⅳ　発行済数量                              9,217,374,277       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9315   円
    ( 参考  ) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               359,412,620      円
    　Ⅱ　負債総額                                    0 円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               359,412,620      円
    　Ⅳ　発行済数量                               345,003,608      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0418   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2022  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            231,867,949,856         円
    　Ⅱ　負債総額                               609,729,171      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            231,258,220,685         円
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    　Ⅳ　発行済数量                             76,913,876,366        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0067   円
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        85                292,873
      追加型株式投資信託                       773               20,246,853
      　株式投資信託　　合計                       858               20,539,726
      単位型公社債投資信託                        80                156,936
      追加型公社債投資信託                        14               1,410,738
      　公社債投資信託　合計                        94               1,567,674
      総合計                       952               22,107,399
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  63 期事業年度（       2021  年４月１日か

       ら 2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     64 期事業年度に係る中間会計期間（                  2022  年４月１日から        2022  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
         その他                         207                     45
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
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           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
           繰延税金資産
                                   973                    885
                                   30                    26
           その他
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
             その他                              88                2
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
             その他                               3               1
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
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          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      10,574               13,925
                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前 事業年度                  当事業年度

                          （自　   202  0 年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   202  1 年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
       営業収益計                                                 74,948
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
                                289/327


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      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
                                      1,763                  1,864
       諸経費
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                             至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
                                     68                    264
       その他
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
                                     24                     34
       その他
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
      法人税等調整額                              △ 109                     69
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      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
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    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円
                                                       37 百万円
         器具備品                          259  百万円                 283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円                4,694   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2021  年３月    31 日）

                                294/327


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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                           剰余金の配当の

                                      １株当たり
                    株式の種類                           基準日       効力発生日
                           総額（百万円）
                                     配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年     2020  年
                    普通株式            10,564         4,050
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                                295/327


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                            剰余金の配当
                                      １株当たり
                    株式の種類        の総額（百万                   基準日       効力発生日
                                     配当額（円）
       決議
                              円）
       2021  年６月    22 日                                2021  年     2021  年
                    普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
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    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2022  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

       前事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
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      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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                        前事業年度                      当事業年度
                     （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                            2,574     百万円                  2,452     百万円
      高
      勤務費用
                             155                       152
      退職給付の支払額
                           △  378                     △  303
      その他
                             101                        98
      退職給付債務の期末残
                            2,452                       2,399
      高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                     2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前事業年度                当事業年度
                          （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                           至　  2021  年３月    31 日）       至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                        155   百万円             152   百万円
       その他                        108                 67
       確定給付制度に係る退職給付費用                        263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
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                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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    ［ 関連情報     ］
    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸
              東京          証券
                                                19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証
                                         付
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
                                                    貸付金
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
                                         利息の受
         プ本社
              区          業                          0    －     －
                                         取（注）
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    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                19,000
              東京          証券                                  24,900
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）          （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           －
                                               1,727       －
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           （注）
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）          （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           －
                                               1,900       －
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           （注）
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
                                303/327


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                             議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                          容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                              託受益証券             14,917           3,321
              東京都
                                        数料（注           料
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2）
              千代田
     をもつ    ㈱                取引業
              区                          不動産の
     会社                              本社ビルの                 長期差入
                                                527
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  4）
         ㈱大和総
     同一の
                                        ソフトウェ
         研ビジネ
              東京都
     親会社                    情報サー          ソフトウェ
                                        アの購入
         ス・イノ            3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ                    ビス業          アの開発
              江東区
         ベーショ
                                        （注  3）
     会社
         ン
     同一の
                                        不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロ                不動産管          本社ビルの
                                        借料              －     －
                      100         -                  527
     をもつ    パティ㈱                理業          管理
              中央区
                                        （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                             議決権等
                  資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                         容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                304/327




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                             託受益証券             15,348           3,028
              東京都
                                        数料（注           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
                                        ソフト
     同一の
                                  ソフト
                                        ウェアの
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                  ウェアの
                     3,898          -         購入・保        1,065   未払費用        91
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保
                                        守
     会社
                                  守
                                        （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中間財務諸表


     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2022  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 3,876

        有価証券                                  498
        未収委託者報酬                                 12,633
        関係会社短期貸付金                                 16,600
                                          557
        その他
        流動資産合計                                 34,165
       固定資産
                                ※１
        有形固定資産                                  196
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,443
                                          141
         その他
         無形固定資産合計                                1,584
        投資その他の資産
         投資有価証券                                7,533
         関係会社株式                                3,482
         繰延税金資産                                 887
                                         1,267
         その他
         投資その他の資産合計                               13,170
        固定資産合計                                 14,950
       資産合計                                  49,116
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2022  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,646
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未払費用                                 4,193
        未払法人税等                                 1,623
        賞与引当金                                  486
        その他                        ※２          655
        流動負債合計
                                        12,605
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,344
        役員退職慰労引当金                                   33
        その他                                    1
        固定負債合計
                                         2,379
       負債合計
                                        14,984
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                6,692
         利益剰余金合計
                                         7,067
        株主資本合計
                                        33,737
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  394
      　　評価・換算差額等合計
                                          394
       純資産合計
                                        34,131
      負債・純資産合計
                                        49,116
       ( ２ ) 中間損益計算書



                                                   （単位   : 百万円）
                                            当中間会計期間
                                          （自　   2022  年４月１日
                                           至　  2022  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                         35,926

                                                     281

          その他営業収益
                                307/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           営業収益合計                                       36,208
         営業費用

          支払手数料                                         15,088

                                                   6,970

          その他営業費用
           営業費用合計                                       22,059

                                            ※１        5,766

         一般管理費
         営業利益                                          8,382

         営業外収益                                   ※２         579

                                            ※３         274

         営業外費用
         経常利益                                          8,686

         特別利益

                                                     －
                                            ※４         460

         特別損失
         税引前中間純利益                                          8,226

         法人税、住民税及び事業税

                                                   2,472
                                                     248

         法人税等調整額
         中間純利益                                          5,505

       ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2022  年４月１日       至　  2022  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,925       14,299         40,969
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,737      △ 12,737        △ 12,737
       中間純利益              -       -       -     5,505       5,505         5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 7,232      △ 7,232        △ 7,232
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,692       7,067        33,737
                                308/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                971       971      41,941
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,737
       中間純利益              -       -     5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期            △ 576      △ 576      △ 576
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計               △ 576      △ 576     △ 7,809
     当中間期末残高                394       394      34,131
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
                                309/327

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         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
        ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
        取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
        運用期間にわたり収益を認識しております。
     （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
          「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      31 号  2021  年６月    17 日。
        以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
        計基準適用指針第          27-  ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
        新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
        への影響はありません。
     （追加情報）

    （連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
          当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
        に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
        制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                                         42 号 2021  年８月    12
        日。以下「実務対応報告第              42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第                               42 号第  32
        項 ( １ ) に基づき、実務対応報告第              42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
        しております。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2022  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    326  百万円
                                310/327


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    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2022  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,122   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       302  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       268  百万円
         有価証券償還益                                       149  百万円
         為替差益                                       114  百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                       244  百万円
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2022  年４月    １日
                                      至　  2022  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       237  百万円
                                                 222  百万円
         関係会    社整理損失
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                               １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                 配当額          基準日         効力発生日
                       （百万円）
                               （円）
     2022  年６月   23 日
                                   4,883
                普通株式           12,737             2022  年３月   31 日   2022  年６月   24 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2022  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
      て、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              57     7,306        －     7,364
                資産合計                     57     7,306        －     7,364
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している                   証券  投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
        保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,454
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2022  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,454   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   57           55
       （１）株式                                                   2
       （２）その他                         4,614           3,570           1,043
                                 4,671           3,625

              小計                                         1,046
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        2,692           3,171           △ 478
              小計                  2,692           3,171           △ 478

              合計                  7,364           6,797             567

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、     証券  投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、                                         証券  投資
       信託に関する運用に係る業務が                 35,926   百万円、その他        281  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
       れる収益の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍    証券  投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                業収益の     90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2022  年４月１日　至　          2022  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2022  年４月１日
                         至　  2022  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額                                   13,084.78     円
          １ 株当たり中間純利益                                  2,110.46     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2022  年４月１日
                         至　  2022  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            5,505
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,505
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            東海東京証券株式会社                     6,000   百万円       （注  1 ）
            第一生命保険株式会社                     60,000    百万円       （注  9 ）
            株式会社みずほ銀行                   1,404,065     百万円       （注  3 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    （注  12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                （書類名）

     2022  年 3 月 11 日          有価証券報告書、有価証券届出書
     2022  年 9 月 13 日          半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2023  年 2 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                    2040  の 2021   年 12 月 21 日から    2022  年 12
    月 19 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                        2040   の 2022   年 12 月 19 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 11 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2022  年４月１日から         2023  年
    ３月   31 日までの第      64 期事業年度の中間会計期間（                2022  年４月１日から         2022   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2022   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2022   年４月１日から         2022  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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