三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
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(7)【申込期間】
2023年 3月11日から2023年 9月12日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)並びに債券に分散
投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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グローバ
株式 年1回 ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
ル
一般 ファンド ( )
(日本を
大型株 年2回 TOPIX 条件付運用型
含む)
中小型株 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
日本
債券 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
北米
公債 (隔月) 型
社債
欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 (毎月) ( )
アジア
性
( ) 日々
オセアニ
ア
不動産投信 その他
( )
中南米
その他資産
(投資信託証券
アフリカ
(資産複合(株
式、債券)資産
中近東
配分固定型))
(中東)
資産複合
エマージ
( )
ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2022年12月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファ
ンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国債券インデックス マザーファン
ド」(以下総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下総称して「マ
ザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ.株式と債券の基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とします。
ハ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP(Gross Domestic Product(国内総
生産))総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
の変動許容幅を設けます。
ニ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
ホ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド
TOPIX(東証株価指数)
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベー
ス)
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
新興国株式インデックス マザーファンド
(円換算ベース)
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
新興国債券インデックス マザーファンド
-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド(円換算ベース)
ヘ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
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1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及
び「新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下
「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株
価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
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③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
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⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び 通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
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②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券 の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国 の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
35%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券
指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価
証 券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並び
に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができ
ます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
す。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
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借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
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(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
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(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.198% (税抜 0.18%)
開示資料作成等の対価
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運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.242% (税抜 0.22%) のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
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2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
す。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
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金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年12月30日現在の状況について記載してあります。
【SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,537,869,922 99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 45,964,253 1.00
合計(純資産総額) 4,583,834,175 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 601,830,897 3.1483 1,894,752,147 2.9688 1,786,715,567 38.98
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 784,293,301 1.8114 1,420,683,167 1.7853 1,400,198,830 30.55
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 159,259,562 4.2938 683,840,511 4.1207 656,260,877 14.32
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 129,100,650 3.6912 476,546,606 3.3780 436,101,995 9.51
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 140,031,927 1.3748 192,516,142 1.3351 186,956,625 4.08
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 37,800,659 1.9168 72,458,161 1.8951 71,636,028 1.56
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2018年 6月11日) 545,359,273 545,359,273 10,037 10,037
第2期計算期間末 (2019年 6月10日) 823,199,920 823,199,920 10,104 10,104
第3期計算期間末 (2020年 6月10日) 1,375,543,408 1,375,543,408 10,625 10,625
第4期計算期間末 (2021年 6月10日) 2,387,407,826 2,387,407,826 12,027 12,027
第5期計算期間末 (2022年 6月10日) 4,030,020,115 4,030,020,115 12,294 12,294
2021年12月末日 3,405,781,382 ― 12,139 ―
2022年 1月末日 3,506,080,135 ― 11,886 ―
2月末日 3,547,491,426 ― 11,726 ―
3月末日 3,803,631,046 ― 12,161 ―
4月末日 3,815,230,832 ― 11,999 ―
5月末日 3,925,008,101 ― 12,017 ―
6月末日 4,057,627,429 ― 12,159 ―
7月末日 4,157,576,291 ― 12,168 ―
8月末日 4,271,648,781 ― 12,259 ―
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9月末日 4,283,427,672 ― 11,978 ―
10月末日 4,562,035,028 ― 12,362 ―
11月末日 4,630,577,397 ― 12,213 ―
12月末日 4,583,834,175 ― 11,714 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2018年 6月11日 0
第2期計算期間 2018年 6月12日~2019年 6月10日 0
第3期計算期間 2019年 6月11日~2020年 6月10日 0
第4期計算期間 2020年 6月11日~2021年 6月10日 0
第5期計算期間 2021年 6月11日~2022年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2018年 6月11日 0.4
第2期計算期間 2018年 6月12日~2019年 6月10日 0.7
第3期計算期間 2019年 6月11日~2020年 6月10日 5.2
第4期計算期間 2020年 6月11日~2021年 6月10日 13.2
第5期計算期間 2021年 6月11日~2022年 6月10日 2.2
第6期中間計算期間 2022年 6月11日~2022年12月10日 △0.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2018年 6月11日 755,925,234 212,584,152 543,341,082
第2期計算期間 2018年 6月12日~2019年 6月10日 566,171,068 294,755,895 814,756,255
第3期計算期間 2019年 6月11日~2020年 6月10日 723,541,962 243,618,762 1,294,679,455
第4期計算期間 2020年 6月11日~2021年 6月10日 923,844,272 233,468,732 1,985,054,995
第5期計算期間 2021年 6月11日~2022年 6月10日 1,555,340,467 262,475,209 3,277,920,253
第6期中間計算期間 2022年 6月11日~2022年12月10日 712,341,149 150,598,501 3,839,662,901
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
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国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 490,165,608,950 98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,160,901,770 1.04
合計(純資産総額) 495,326,510,720 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,031,390,000 1.02
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,875,200 2,117.06 20,906,432,545 1,812.50 17,898,800,000 3.61
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,272,200 11,938.63 15,188,326,022 10,035.00 12,766,527,000 2.58
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,247,400 738.13 8,302,043,362 889.00 9,998,938,600 2.02
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 179,900 51,541.91 9,272,390,884 51,420.00 9,250,458,000 1.87
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,311,300 3,983.17 9,206,316,589 3,762.00 8,695,110,600 1.76
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,294,300 3,993.11 5,168,294,612 5,296.00 6,854,612,800 1.38
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,571,400 3,552.63 5,582,605,919 4,250.00 6,678,450,000 1.35
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,596,300 3,750.59 5,987,067,425 4,111.00 6,562,389,300 1.32
日本 株式 任天堂 その他製 1,135,400 5,833.06 6,622,859,188 5,532.00 6,281,032,800 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 912,000 6,773.07 6,177,048,101 6,691.00 6,102,192,000 1.23
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,042,900 5,368.83 5,599,158,077 5,644.00 5,886,127,600 1.19
信業
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日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,368,800 4,678.19 6,403,509,909 4,177.00 5,717,477,600 1.15
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 1,393,800 4,532.04 6,316,768,902 3,982.00 5,550,111,600 1.12
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,392,300 3,192.29 4,444,625,807 3,853.00 5,364,531,900 1.08
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,189,700 4,484.17 5,334,828,807 4,283.00 5,095,485,100 1.03
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,783,600 2,475.33 4,415,010,147 2,827.50 5,043,129,000 1.02
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 126,900 58,791.72 7,460,670,476 38,880.00 4,933,872,000 1.00
日本 株式 信越化学工業 化学 304,000 18,170.91 5,523,956,640 16,225.00 4,932,400,000 1.00
日本 株式 HOYA 精密機器 384,200 13,943.27 5,357,004,334 12,705.00 4,881,261,000 0.99
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,172,500 3,728.08 4,371,185,186 4,146.00 4,861,185,000 0.98
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,561,600 1,537.36 3,938,124,581 1,856.00 4,754,329,600 0.96
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,461,900 3,189.50 4,662,740,016 3,032.00 4,432,480,800 0.89
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 216,800 20,710.74 4,490,089,414 20,200.00 4,379,360,000 0.88
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,897,700 1,492.06 4,323,567,057 1,488.00 4,311,777,600 0.87
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 195,700 19,680.58 3,851,489,926 19,160.00 3,749,612,000 0.76
業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 655,800 5,412.40 3,549,453,935 5,660.00 3,711,828,000 0.75
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 545,500 8,212.80 4,480,087,260 6,588.00 3,593,754,000 0.73
日本 株式 ファナック 電気機器 176,500 21,324.65 3,763,801,308 19,835.00 3,500,877,500 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,728,600 2,045.38 3,535,653,052 2,006.50 3,468,435,900 0.70
日本 株式 SMC 機械 58,900 66,142.27 3,895,779,745 55,580.00 3,273,662,000 0.66
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.31
建設業 1.95
食料品 3.49
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.18
化学 6.06
医薬品 5.74
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.73
金属製品 0.55
機械 4.98
電気機器 16.39
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輸送用機器 7.23
精密機器 2.55
その他製品 2.32
電気・ガス業 1.26
陸運業 3.08
海運業 0.63
空運業 0.52
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.86
卸売業 5.98
小売業 4.72
銀行業 6.40
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.52
その他金融業 1.13
不動産業 1.96
サービス業 5.32
小計 98.96
合計 98.96
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 266 円 5,088,489,700 5,031,390,000 1.02
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 519,131,816,680 84.35
地方債証券 日本 32,182,293,635 5.23
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 日本 35,785,264,672 5.81
社債券 日本 26,066,966,000 4.24
フランス 791,861,000 0.13
スペイン 394,724,000 0.06
小計 27,253,551,000 4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,111,727,049 0.18
合計(純資産総額) 615,464,653,036 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第141回利付国 7,650,000,000 100.36 7,677,612,900 100.11 7,659,103,500 0.100 2024/9/20 1.24
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 6,860,000,000 100.06 6,864,116,000 99.40 6,819,457,400 0.005 2026/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,680,000,000 100.12 6,688,016,000 99.70 6,660,427,600 0.005 2026/6/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,390,000,000 100.33 6,411,087,000 99.10 6,332,553,900 0.100 2028/3/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,237,000,000 98.85 6,165,875,500 96.69 6,030,804,780 0.100 2031/12/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 99.90 5,894,513,000 0.100 2026/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 99.64 5,729,587,500 0.100 2027/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第154回利付国 5,740,000,000 99.94 5,736,839,300 99.39 5,705,215,600 0.100 2027/9/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.10 5,596,037,200 0.100 2024/3/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,430,000,000 100.46 5,455,463,000 100.12 5,436,570,300 0.100 2025/9/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第153回利付国 5,340,000,000 99.88 5,333,772,600 99.09 5,291,619,600 0.005 2027/6/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第366回利付国 5,370,000,000 99.71 5,354,427,000 98.09 5,267,594,100 0.200 2032/3/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,335,000,000 100.12 5,341,402,000 98.59 5,260,203,300 0.100 2028/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第367回利付国 5,360,000,000 99.82 5,350,504,000 97.95 5,250,334,400 0.200 2032/6/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,120,000,000 101.21 5,181,952,000 100.70 5,156,249,600 0.300 2025/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,300,000,000 99.07 5,250,995,000 96.67 5,123,775,000 0.100 2031/6/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 5,110,000,000 100.45 5,132,995,000 100.12 5,116,234,200 0.100 2025/6/20 0.83
債(5年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,110,000,000 99.01 5,059,411,000 96.62 4,937,333,100 0.100 2031/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 4,930,000,000 100.41 4,950,213,000 99.26 4,893,764,500 0.100 2027/12/20 0.80
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第149回利付国 4,820,000,000 100.10 4,824,820,000 99.55 4,798,599,200 0.005 2026/9/20 0.78
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,820,000,000 100.27 4,833,014,000 98.92 4,768,233,200 0.100 2028/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.11 4,765,283,600 0.100 2026/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,750,000,000 100.43 4,770,465,500 100.12 4,755,747,500 0.100 2025/3/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 97.10 4,748,287,800 0.100 2030/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 98.42 4,714,365,900 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,670,000,000 101.37 4,733,979,000 100.85 4,710,115,300 0.400 2025/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,780,000,000 99.26 4,745,020,600 96.90 4,631,867,800 0.100 2030/12/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 100.78 4,595,659,200 0.400 2025/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,430,000,000 101.47 4,495,121,000 100.93 4,471,331,900 0.400 2025/9/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,380,000,000 100.42 4,398,396,000 99.39 4,353,457,200 0.100 2027/9/20 0.71
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.35
地方債証券 5.23
特殊債券 5.81
社債券 4.43
合計 99.82
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 343,824,216,962 66.11
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イギリス 22,861,445,448 4.40
カナダ 19,070,447,884 3.67
スイス 17,317,086,921 3.33
フランス 16,914,826,480 3.25
ドイツ 12,439,549,440 2.39
オーストラリア 11,163,076,730 2.15
オランダ 9,481,914,702 1.82
アイルランド 9,348,198,657 1.80
スウェーデン 4,868,357,413 0.94
デンマーク 4,539,367,098 0.87
スペイン 3,809,570,929 0.73
香港 3,389,701,257 0.65
イタリア 2,712,258,550 0.52
フィンランド 1,947,715,250 0.37
シンガポール 1,892,816,715 0.36
ジャージー 1,713,002,957 0.33
ベルギー 1,344,828,135 0.26
ノルウェー 1,190,872,705 0.23
イスラエル 1,129,187,629 0.22
ケイマン 985,880,253 0.19
バミューダ 804,820,971 0.15
キュラソー 784,775,781 0.15
ニュージーランド 382,989,714 0.07
ルクセンブルク 359,642,645 0.07
ポルトガル 294,398,707 0.06
オーストリア 291,752,920 0.06
リベリア 133,352,114 0.03
マン島 105,572,936 0.02
パナマ 90,453,214 0.02
小計 495,192,081,117 95.22
投資信託受益証券 オーストラリア 151,858,545 0.03
香港 70,774,521 0.01
小計 222,633,066 0.04
投資証券 アメリカ 9,821,438,769 1.89
オーストラリア 648,384,932 0.12
シンガポール 248,050,573 0.05
イギリス 235,179,635 0.05
フランス 209,174,807 0.04
香港 164,828,488 0.03
カナダ 52,349,612 0.01
ベルギー 49,473,632 0.01
小計 11,428,880,448 2.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,210,864,756 2.54
合計(純資産総額) 520,054,459,387 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,095,801,071 1.94
買建 カナダ 599,940,400 0.12
買建 ドイツ 2,137,973,557 0.41
買建 イギリス 360,096,000 0.07
買建 オーストラリア 436,447,739 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,980,142,822 0.38
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,306,830 19,901.01 26,007,248,660 17,199.24 22,476,491,957 4.32
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 576,193 36,265.58 20,895,975,065 31,982.02 18,427,820,083 3.54
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 745,078 15,341.44 11,430,574,648 11,170.68 8,323,032,384 1.60
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 487,097 14,911.49 7,263,346,429 11,737.31 5,717,210,925 1.10
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 75,741 67,371.78 5,102,806,746 70,315.07 5,325,734,171 1.02
機器・サー
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 450,619 14,987.13 6,753,489,139 11,803.66 5,318,955,719 1.02
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 213,641 23,961.63 5,119,188,518 23,562.21 5,033,854,534 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 337,717 12,934.26 4,368,122,524 14,490.83 4,893,803,012 0.94
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,336 42,275.56 4,453,139,020 41,012.26 4,320,067,630 0.83
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 237,146 17,398.29 4,125,936,540 17,678.29 4,192,336,709 0.81
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 193,177 19,709.93 3,807,505,341 20,248.69 3,911,581,768 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 201,710 24,882.57 5,019,064,607 19,378.18 3,908,772,890 0.75
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 132,153 28,243.86 3,732,511,888 27,609.56 3,648,686,447 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 149,982 23,594.06 3,538,684,307 23,663.06 3,549,033,665 0.68
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 82,622 40,939.27 3,382,484,944 42,518.40 3,512,955,823 0.68
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 215,924 33,589.02 7,252,676,418 16,165.51 3,490,522,445 0.67
動車部品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 223,071 16,751.45 3,736,764,845 15,561.29 3,471,273,057 0.67
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 69,590 47,457.50 3,302,567,495 46,207.46 3,215,577,629 0.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 65,684 42,874.04 2,816,138,640 48,703.55 3,199,044,241 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 455,154 7,123.33 3,242,214,874 6,811.49 3,100,277,375 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 143,704 19,871.82 2,855,660,740 21,571.71 3,099,941,301 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 205,996 12,347.73 2,543,584,019 14,705.81 3,029,338,861 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 183,946 25,847.30 4,754,508,550 15,958.50 2,935,502,609 0.56
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 331,360 8,571.09 2,840,117,376 8,486.16 2,811,975,634 0.54
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 111,310 22,791.22 2,536,891,255 24,148.74 2,687,996,917 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 583,269 4,909.89 2,863,792,463 4,397.67 2,565,029,249 0.49
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 32,570 77,227.41 2,515,297,037 74,021.38 2,410,876,575 0.46
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,784 76,545.17 2,509,456,948 73,097.54 2,396,430,046 0.46
導体製造装
置
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 133,518 14,108.65 1,883,759,478 17,895.91 2,389,427,179 0.46
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 56,665 47,293.33 2,679,876,816 42,094.25 2,385,271,186 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.78
素材 4.39
資本財 6.61
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.86
自動車・自動車部品 1.49
耐久消費財・アパレル 1.61
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 4.64
小売 4.27
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.41
家庭用品・パーソナル用品 1.86
ヘルスケア機器・サービス 5.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.48
銀行 5.96
各種金融 4.71
保険 3.42
不動産 0.39
ソフトウェア・サービス 10.18
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.76
電気通信サービス 1.42
公益事業 3.25
半導体・半導体製造装置 4.12
小計 95.22
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.20
合計 97.46
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 393 アメリカ 77,950,381 10,344,015,558 76,079,887.5 10,095,801,071 1.94
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 26 カナダド 6,247,207 611,539,092 6,128,720 599,940,400 0.12
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 49 スイスフ 5,352,843 769,417,653 5,279,750 758,911,265 0.15
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 253 ユーロ 9,955,433.5 1,408,395,177 9,748,090 1,379,062,292 0.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 28 オースト 4,978,121 445,890,298 4,872,700 436,447,739 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 30 イギリス 2,242,242.5 358,758,800 2,250,600 360,096,000 0.07
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 11,000,000.00 1,468,370,000 1,458,538,800 0.28
カナダドル 買建 700,000.00 69,005,300 68,473,300 0.01
ユーロ 買建 1,400,000.00 198,995,000 197,979,240 0.04
イギリスポンド 買建 500,000.00 80,675,500 79,950,000 0.02
スイスフラン 買建 400,000.00 57,476,400 57,484,400 0.01
オーストラリアドル 買建 840,000.00 75,976,320 75,200,832 0.01
香港ドル 買建 2,500,000.00 42,497,500 42,516,250 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 143,790,304,546 49.50
フランス 24,261,758,557 8.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イタリア 21,242,780,763 7.31
ドイツ 18,976,196,540 6.53
スペイン 14,296,325,641 4.92
イギリス 13,126,363,780 4.52
中国 10,289,458,037 3.54
カナダ 5,791,268,628 1.99
ベルギー 5,286,109,252 1.82
オランダ 4,520,565,310 1.56
オーストラリア 4,473,142,673 1.54
オーストリア 3,338,333,198 1.15
メキシコ 2,428,524,666 0.84
アイルランド 1,807,572,366 0.62
マレーシア 1,564,914,663 0.54
フィンランド 1,460,653,932 0.50
シンガポール 1,357,266,030 0.47
ポーランド 1,263,274,577 0.43
イスラエル 1,022,054,193 0.35
デンマーク 943,646,148 0.32
ニュージーランド 632,466,631 0.22
ノルウェー 597,764,280 0.21
スウェーデン 582,682,140 0.20
小計 283,053,426,551 97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,454,605,210 2.57
合計(純資産総額) 290,508,031,761 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,562,538,644 0.88
買建 ドイツ 2,197,941,581 0.76
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 5,307,081,712 1.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/32 13,800,000 12,299.85 1,697,379,603 12,129.60 1,673,886,094 2.750 2032/8/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 12,091.76 1,753,306,530 11,430.86 1,657,474,835 1.250 2028/9/30 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 13,144.55 1,753,483,916 12,310.77 1,642,257,508 2.625 2029/2/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 12,777.55 1,661,082,625 12,589.13 1,636,587,551 0.250 2024/3/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,631.98 1,750,613,647 10,865.07 1,635,193,284 1.125 2031/2/15 0.56
中国 国債証券 CGB 1.99% 04/09/25 79,870,000 1,887.71 1,507,718,547 1,883.71 1,504,525,795 1.990 2025/4/9 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 12,997.69 1,519,430,302 12,399.15 1,449,461,366 2.375 2027/5/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 13,380,000 11,635.13 1,556,781,197 10,808.31 1,446,152,060 1.250 2031/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 11,530,000 12,693.59 1,463,571,655 12,301.70 1,418,386,549 2.250 2027/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 12,217.21 1,445,296,188 11,771.42 1,392,559,342 0.750 2026/8/31 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.5% 04/30/27 11,940,000 11,692.00 1,396,025,066 11,442.78 1,366,268,317 0.500 2027/4/30 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 12,693.58 1,378,523,263 12,396.04 1,346,210,598 0.750 2024/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 11,720,000 11,947.84 1,400,286,849 11,298.93 1,324,235,582 1.875 2032/2/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/31/25 10,900,000 12,149.74 1,324,322,379 12,057.55 1,314,273,754 0.250 2025/5/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 13,162.69 1,336,014,005 12,758.37 1,294,975,494 2.250 2024/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 12,807.88 1,280,788,260 12,657.42 1,265,742,588 0.125 2024/1/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 12,000,000 11,282.15 1,353,858,480 10,543.68 1,265,242,662 0.625 2030/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,851.16 1,313,389,127 12,296.00 1,256,651,476 2.000 2026/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,221.44 1,340,962,528 10,481.74 1,252,568,513 0.625 2030/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 12,104.72 1,349,677,185 11,214.44 1,250,410,722 1.625 2031/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 12,716.65 1,271,665,135 12,498.68 1,249,868,125 0.250 2024/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 04/30/29 9,800,000 12,584.29 1,233,261,304 12,469.91 1,222,051,404 2.875 2029/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 11,030,000 11,670.96 1,287,307,440 10,848.22 1,196,559,218 1.375 2031/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,425.67 1,273,963,031 10,654.09 1,187,932,079 0.875 2030/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 12,011.94 1,226,419,254 11,368.65 1,160,739,962 1.125 2028/8/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.75% 04/30/26 9,500,000 11,968.17 1,136,976,744 11,883.90 1,128,971,174 0.750 2026/4/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 12,685.29 1,141,676,156 12,461.87 1,121,568,993 0.250 2024/6/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 12,693.06 1,143,645,251 12,441.14 1,120,947,014 0.375 2024/7/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 09/30/27 9,880,000 11,245.56 1,111,061,337 11,214.18 1,107,961,639 0.375 2027/9/30 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,979.20 1,161,638,437 12,375.31 1,107,590,392 2.250 2027/2/15 0.38
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
国債証券 97.43
合計 97.43
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 69 アメリカ 7,478,521.45 992,399,796 7,453,078.47 989,023,513 0.34
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 53 アメリカ 6,006,046.96 797,002,431 5,959,187.5 790,784,181 0.27
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 47 アメリカ 5,999,616.01 796,149,045 5,898,500 782,730,950 0.27
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 27 ユーロ 2,867,336.7 405,642,122 2,849,850 403,168,279 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 40 ユーロ 4,726,904 668,715,109 4,647,200 657,439,384 0.23
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 60 ユーロ 8,328,436 1,178,223,841 8,039,400 1,137,333,918 0.39
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 21,250,000.00 2,879,588,493 2,812,348,250 0.97
カナダドル 買建 2,140,000.00 213,514,890 208,937,830 0.07
ユーロ 買建 12,870,000.00 1,849,410,009 1,818,253,008 0.63
イギリスポンド 買建 1,670,000.00 276,967,785 266,598,800 0.09
オフショア人民元 買建 10,580,000.00 205,908,686 200,943,824 0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 20,046,082,847 17.98
インド 15,742,343,976 14.12
台湾 14,452,817,937 12.96
中国 13,034,996,850 11.69
韓国 12,299,250,052 11.03
ブラジル 5,458,660,415 4.90
サウジアラビア 4,397,417,899 3.94
南アフリカ 3,907,695,463 3.50
メキシコ 2,400,810,859 2.15
タイ 2,391,479,686 2.14
インドネシア 2,064,982,820 1.85
マレーシア 1,716,236,642 1.54
アラブ首長国連邦 1,473,709,244 1.32
香港 1,227,666,974 1.10
カタール 1,077,424,144 0.97
クウェート 1,032,261,027 0.93
フィリピン 785,641,112 0.70
ポーランド 765,796,364 0.69
トルコ 701,247,096 0.63
バミューダ 602,804,237 0.54
チリ 568,189,902 0.51
アメリカ 496,134,883 0.44
ギリシャ 394,774,178 0.35
ハンガリー 192,494,130 0.17
チェコ 159,560,846 0.14
ルクセンブルク 123,370,395 0.11
コロンビア 119,539,135 0.11
エジプト 64,638,621 0.06
オランダ 27,710,756 0.02
シンガポール 25,985,625 0.02
ペルー 16,939,447 0.02
ロシア 135 0.00
小計 107,768,663,697 96.65
投資信託受益証券 ブラジル 202,993,512 0.18
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メキシコ 53,387,551 0.05
小計 256,381,063 0.23
投資証券 メキシコ 62,730,802 0.06
南アフリカ 54,620,467 0.05
小計 117,351,269 0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,357,582,159 3.01
合計(純資産総額) 111,499,978,188 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,395,245,612 3.05
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 631,788,778 0.57
売建 ― 80,273 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,172,389 1,803.84 5,722,499,807 1,924.80 6,106,221,326 5.48
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 801,500 4,045.69 3,242,622,702 5,705.10 4,572,640,856 4.10
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 610,572 6,538.05 3,991,953,924 5,834.15 3,562,168,634 3.19
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,908,888 1,132.40 2,161,633,844 1,456.06 2,779,457,370 2.49
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 571,200 2,468.73 1,410,138,870 3,128.27 1,786,871,251 1.60
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 396,254 4,190.25 1,660,406,068 4,093.50 1,622,067,928 1.45
ブラジル 株式 VALE SA 素材 504,687 1,847.07 932,194,179 2,229.48 1,125,191,438 1.01
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 443,828 2,431.63 1,079,229,851 2,443.17 1,084,349,474 0.97
ア・サービ
ス
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 12,669,620 75.86 961,201,232 83.05 1,052,308,230 0.94
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 283,411 2,960.32 838,987,561 3,710.36 1,051,556,838 0.94
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 679,237 1,466.83 996,325,381 1,459.78 991,541,343 0.89
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 各種金融 228,143 4,042.39 922,244,385 4,307.07 982,628,327 0.88
FINANCE
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 65,522 7,850.53 514,382,557 10,935.80 716,535,946 0.64
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 819,000 603.35 494,151,021 862.91 706,726,566 0.63
CO-H
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,585,248 442.35 701,249,116 430.27 682,093,043 0.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 248,500 3,017.06 749,739,659 2,659.82 660,966,264 0.59
ラビア
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 27,673 16,470.48 455,787,703 22,326.09 617,830,165 0.55
カ
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 117,320 5,177.67 607,445,359 5,263.49 617,512,940 0.55
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 107,783 5,960.74 642,467,517 5,327.74 574,240,878 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 68,932 9,410.59 648,691,479 7,912.50 545,424,450 0.49
導体製造装
置
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 196,804 2,805.20 552,075,564 2,714.57 534,239,277 0.48
導体製造装
置
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 281,900 1,365.85 385,034,525 1,872.20 527,773,180 0.47
娯楽
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 7,015,200 75.43 529,209,150 72.88 511,320,390 0.46
シア
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 490,500 767.85 376,634,141 1,013.54 497,141,860 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 10,228,200 44.93 459,581,665 48.33 494,398,458 0.44
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 276,263 2,023.16 558,925,356 1,786.18 493,456,827 0.44
ラビア
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 258,430 1,635.62 422,693,793 1,894.32 489,550,668 0.44
娯楽
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 7,043,515 61.27 431,570,251 68.25 480,721,307 0.43
クウェー 株式 NATIONAL BANK OF KUWAIT 銀行 974,155 489.89 477,229,422 468.25 456,148,916 0.41
ト
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 288,046 1,407.70 405,483,362 1,505.34 433,610,046 0.39
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.67
素材 8.54
資本財 3.77
商業・専門サービス 0.08
運輸 2.04
自動車・自動車部品 2.98
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.46
メディア・娯楽 6.68
小売 7.70
食品・生活必需品小売り 1.41
食品・飲料・タバコ 3.89
家庭用品・パーソナル用品 0.87
ヘルスケア機器・サービス 1.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.97
銀行 15.48
各種金融 3.17
保険 2.65
不動産 1.75
ソフトウェア・サービス 2.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.47
電気通信サービス 2.97
公益事業 3.02
半導体・半導体製造装置 8.01
小計 96.65
投資信託受益証券 ― ― 0.23
投資証券 ― ― 0.11
合計 96.99
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 525 アメリカ 25,599,300 3,397,027,110 25,585,875 3,395,245,612 3.05
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,840,606.12 379,922,001 376,658,278 0.34
香港ドル 買建 15,000,000.00 258,060,000 255,130,500 0.23
ブラジルレアル 売建 3,200.18 81,401 80,273 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 タイ 8,621,235,326 10.06
中国 8,544,344,747 9.97
マレーシア 8,458,126,481 9.87
インドネシア 8,393,589,314 9.79
ブラジル 8,359,505,552 9.75
メキシコ 8,178,832,610 9.54
南アフリカ 8,140,109,432 9.49
ポーランド 6,126,376,137 7.15
チェコ 4,690,407,964 5.47
コロンビア 3,027,536,792 3.53
ルーマニア 2,838,405,181 3.31
ハンガリー 2,571,610,210 3.00
ペルー 1,964,964,532 2.29
チリ 1,915,915,899 2.23
ウルグアイ 124,468,702 0.15
ドミニカ共和国 74,772,911 0.09
フィリピン 63,676,503 0.07
小計 82,093,878,293 95.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,641,173,010 4.25
合計(純資産総額) 85,735,051,303 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 104,100,000 2,183.27 2,272,789,627 2,213.84 2,304,616,720 0.000 2024/1/1 2.69
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 65,300,000,000 2.33 1,522,241,211 2.41 1,577,358,933 9.850 2027/6/28 1.84
ア
06/28/27
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 173,400,000 824.23 1,429,224,646 826.51 1,433,177,617 10.500 2026/12/21 1.67
カ
12/21/26
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 182,600,000 684.65 1,250,183,025 695.47 1,269,931,325 8.000 2030/1/31 1.48
カ
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 53,300,000 2,312.71 1,232,679,007 2,353.33 1,254,329,066 0.000 2023/7/1 1.46
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 175,300,000 605.15 1,060,841,350 618.96 1,085,046,641 5.750 2026/3/5 1.27
03/05/26
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 158,100,000 607.84 961,008,295 632.03 999,240,986 7.750 2031/5/29 1.17
05/29/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 158,200,000 610.28 965,476,312 608.47 962,606,184 8.750 2048/2/28 1.12
カ
02/28/48
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000 2,354.28 969,963,950 2,310.45 951,909,465 10.000 2027/1/1 1.11
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 656.55 843,015,572 659.65 847,002,503 8.000 2024/9/5 0.99
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/26 45,500,000 1,746.60 794,703,165 1,755.18 798,608,122 0.000 2026/1/1 0.93
タイ 国債証券 THAIGB 3.775% 180,000,000 409.21 736,591,104 423.05 761,503,265 3.775 2032/6/25 0.89
06/25/32
タイ 国債証券 THAIGB 1.45% 197,000,000 381.35 751,260,288 382.61 753,749,652 1.450 2024/12/17 0.88
12/17/24
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 112,000,000 658.99 738,070,368 665.59 745,471,216 8.250 2032/3/31 0.87
カ
03/31/32
マレーシ 国債証券 MGS 2.632% 27,300,000 2,611.20 712,858,012 2,710.72 740,028,219 2.632 2031/4/15 0.86
ア
04/15/31
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 114,000,000 629.82 717,999,241 644.09 734,268,341 7.500 2027/6/3 0.86
06/03/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/25 38,900,000 1,860.59 723,771,824 1,863.78 725,012,367 0.000 2025/7/1 0.85
南アフリ 国債証券 SAGB 8.875% 110,000,000 655.34 720,882,008 657.38 723,127,130 8.875 2035/2/28 0.84
カ
02/28/35
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 104,250,000 680.26 709,178,093 683.86 712,929,203 10.000 2024/12/5 0.83
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 113,700,000 619.76 704,674,260 618.52 703,260,537 8.500 2037/1/31 0.82
カ
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 38,600,000,000 1.70 658,688,252 1.80 697,056,806 7.250 2034/10/18 0.81
ア
10/18/34
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 23,000,000 3,003.75 690,864,576 3,020.74 694,771,377 3.955 2025/9/15 0.81
ア
09/15/25
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 24,050,000 2,709.70 651,684,945 2,778.49 668,227,205 3.250 2025/7/25 0.78
ド
07/25/25
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 27,800,000 2,416.11 671,678,620 2,398.30 666,728,074 10.000 2025/1/1 0.78
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 159,500,000 405.77 647,207,616 417.20 665,446,107 3.650 2031/6/20 0.78
06/20/31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 100,100,000 645.02 645,673,308 663.54 664,206,839 8.500 2029/5/31 0.77
05/31/29
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 30,850,000 2,068.17 638,030,578 2,091.09 645,103,107 0.000 2024/7/1 0.75
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 98,300,000 609.17 598,820,719 645.40 634,437,786 8.500 2038/11/18 0.74
11/18/38
南アフリ 国債証券 SAGB 9% 01/31/40 100,300,000 634.21 636,120,292 631.50 633,398,612 9.000 2040/1/31 0.74
カ
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 24,100,000 2,510.36 604,998,642 2,611.79 629,443,695 2.500 2026/7/25 0.73
ド
07/25/26
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.75
合計 95.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
< 一部解約 単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
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受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含み
ます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2017年 8月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
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②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、 議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
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④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年6月11日から2022年
6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 6月10日現在) (2022年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
26,614,607 45,846,847
コール・ローン
2,365,420,702 3,990,341,136
親投資信託受益証券
1,799,649 16,225,362
未収入金
2,393,834,958 4,052,413,345
流動資産合計
2,393,834,958 4,052,413,345
資産合計
負債の部
流動負債
1,536,585 13,306,904
未払解約金
537,434 998,505
未払受託者報酬
4,299,401 7,987,983
未払委託者報酬
29 52
未払利息
53,683 99,786
その他未払費用
6,427,132 22,393,230
流動負債合計
6,427,132 22,393,230
負債合計
純資産の部
元本等
1,985,054,995 3,277,920,253
元本
剰余金
402,352,831 752,099,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)
256,269,856 327,696,873
(分配準備積立金)
2,387,407,826 4,030,020,115
元本等合計
2,387,407,826 4,030,020,115
純資産合計
2,393,834,958 4,052,413,345
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 6月11日 自 2021年 6月11日
至 2021年 6月10日 至 2022年 6月10日
営業収益
83 197
受取利息
238,302,121 110,246,509
有価証券売買等損益
238,302,204 110,246,706
営業収益合計
営業費用
6,422 13,911
支払利息
960,092 1,786,192
受託者報酬
7,680,594 14,289,415
委託者報酬
95,889 178,487
その他費用
8,742,997 16,268,005
営業費用合計
229,559,207 93,978,701
営業利益又は営業損失(△)
229,559,207 93,978,701
経常利益又は経常損失(△)
229,559,207 93,978,701
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
11,318,728
△ 228,959
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
80,863,953 402,352,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)
119,057,057 308,162,613
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
119,057,057 308,162,613
額
15,808,658 52,623,242
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,808,658 52,623,242
額
- -
分配金
402,352,831 752,099,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
(2021年 6月10日現在) (2022年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,985,054,995口 3,277,920,253口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2027円 1口当たり純資産額 1.2294円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,027円) (1万口当たり純資産額) (12,294円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 6月11日 自 2021年 6月11日
至 2021年 6月10日 至 2022年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,993,890円 費用控除後の配当等収益額 A 77,562,783円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 167,892,528円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 16,644,877円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 146,082,975円 収益調整金額 C 424,402,989円
分配準備積立金額 D 42,383,438円 分配準備積立金額 D 233,489,213円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 402,352,831円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 752,099,862円
当ファンドの期末残存口数 F 1,985,054,995口 当ファンドの期末残存口数 F 3,277,920,253口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,026円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,294円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第5期
自 2021年 6月11日
至 2022年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2022年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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(その他の注記)
元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 6月11日 自 2021年 6月11日
区分
至 2021年 6月10日 至 2022年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,294,679,455円 1,985,054,995円
期中追加設定元本額 923,844,272円 1,555,340,467円
期中一部解約元本額 233,468,732円 262,475,209円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2021年 6月10日現在) (2022年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 225,377,302 110,278,744
合計 225,377,302 110,278,744
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 107,346,311 401,002,879
国内株式インデックス マザーファンド 31,841,021 61,096,551
外国株式インデックス マザーファンド 135,281,097 581,316,401
国内債券インデックス マザーファンド 115,290,275 158,927,644
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外国債券インデックス マザーファンド 504,887,461 1,591,354,788
新興国債券インデックス マザーファンド 659,489,046 1,196,642,873
合計 1,554,135,211 3,990,341,136
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,888,963,811
株式 497,588,133,070
未収入金 188,950
未収配当金 4,153,373,759
前払金 23,535,000
差入委託証拠金 200,462,500
流動資産合計 504,854,657,090
資産合計 504,854,657,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,538,850
未払金 821,524,130
未払解約金 191,161,606
未払利息 3,298
流動負債合計 1,036,227,884
負債合計 1,036,227,884
純資産の部
元本等
元本 262,569,150,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 241,249,278,819
元本等合計 503,818,429,206
純資産合計 503,818,429,206
負債純資産合計 504,854,657,090
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 262,569,150,387口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9188円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,188円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 6月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 249,370,614,913円
期中追加設定元本額 36,472,584,352円
期中一部解約元本額 23,274,048,878円
期末元本額 262,569,150,387円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 401,695,058円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,988,280,027円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,334,143円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,734,946,131円
世界経済インデックスファンド 3,882,434,141円
日本株式インデックス・オープン 3,305,664,228円
DCマイセレクション25 6,232,471,082円
DCマイセレクション50 18,992,541,920円
DCマイセレクション75 18,891,706,167円
DC日本株式インデックス・オープン 6,185,564,129円
DCマイセレクションS25 3,158,644,630円
DCマイセレクションS50 9,233,621,847円
DCマイセレクションS75 7,054,905,444円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,345,536,136円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 196,912,549円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 703,877,758円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 515,121,418円
DC世界経済インデックスファンド 3,607,599,527円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,780,937,800円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,350,367円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 19,058,334円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 21,158,127円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 186,379,544円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,336,253円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 31,325,672円
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2022年 6月10日現在
区分
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 112,473,950円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,062,212円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 69,590,905円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 905,297,879円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 434,848,529円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,808,770,942円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 52,673,141円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 18,504,420円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 480,785,100円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 278,160,396円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 350,374,387円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 35,108,426円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 586,629,000円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,598,505,045円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,899,366,099円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,062,924,464円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,418,670,019円
分散投資コア戦略ファンドS 6,097,040,794円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 480,442,891円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 419,348,096円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,814,770,815円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 220,849,792円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,222,684円
SMT インデックスバランス・オープン 57,975,226円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 30,211,570,530円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 558,843,487円
SMT 世界経済インデックス・オープン 47,078,621円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 177,124,795円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 31,841,021円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,744,572円
グローバル経済コア 218,225,235円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 27,807,164円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 101,233,170円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 25,501,895円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,218,279,892円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 196,685,950円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 14,022,326円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 11,583,242円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,982,161円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 5,629,730円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 44,417,841,835円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 938,399,055円
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2022年 6月10日現在
区分
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 304,282,170円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 51,485,225円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 58,692,527円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,647,945,562円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 14,066,857円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 228,113,153円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 5,256,068,939
合計 5,256,068,939
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,179,675,000 - 6,156,140,000 △23,535,000
合計 6,179,675,000 - 6,156,140,000 △23,535,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,800 3,350.00 29,480,000
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日本水産 252,200 534.00 134,674,800
マルハニチロ 37,200 2,339.00 87,010,800
雪国まいたけ 19,300 889.00 17,157,700
カネコ種苗 7,500 1,701.00 12,757,500
サカタのタネ 29,700 4,580.00 136,026,000
ホクト 20,900 1,902.00 39,751,800
ホクリヨウ 3,600 635.00 2,286,000
住石ホールディングス 46,300 196.00 9,074,800
日鉄鉱業 5,400 5,750.00 31,050,000
三井松島ホールディングス 11,100 3,020.00 33,522,000
INPEX 951,500 1,784.00 1,697,476,000
石油資源開発 31,100 3,650.00 113,515,000
K&Oエナジーグループ 10,900 1,635.00 17,821,500
ショーボンドホールディングス 33,200 6,120.00 203,184,000
ミライト・ホールディングス 85,300 1,625.00 138,612,500
タマホーム 16,000 2,394.00 38,304,000
サンヨーホームズ 3,100 734.00 2,275,400
日本アクア 10,500 601.00 6,310,500
ファーストコーポレーション 6,500 758.00 4,927,000
ベステラ 5,300 1,178.00 6,243,400
Robot Home 44,100 197.00 8,687,700
キャンディル 4,100 543.00 2,226,300
ダイセキ環境ソリューション 5,100 994.00 5,069,400
第一カッター興業 6,100 1,320.00 8,052,000
安藤・間 124,200 822.00 102,092,400
東急建設 73,300 622.00 45,592,600
コムシスホールディングス 85,400 2,516.00 214,866,400
ビーアールホールディングス 34,200 316.00 10,807,200
高松コンストラクショングループ 16,200 2,059.00 33,355,800
東建コーポレーション 7,300 8,600.00 62,780,000
ソネック 2,700 1,016.00 2,743,200
ヤマウラ 11,900 930.00 11,067,000
オリエンタル白石 89,000 246.00 21,894,000
大成建設 166,100 4,135.00 686,823,500
大林組 582,400 975.00 567,840,000
清水建設 541,000 736.00 398,176,000
飛島建設 16,400 1,009.00 16,547,600
長谷工コーポレーション 170,000 1,592.00 270,640,000
松井建設 21,600 673.00 14,536,800
錢高組 2,400 3,565.00 8,556,000
鹿島建設 426,700 1,451.00 619,141,700
不動テトラ 13,000 1,610.00 20,930,000
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大末建設 6,400 1,587.00 10,156,800
鉄建建設 12,600 1,819.00 22,919,400
西松建設 37,000 4,255.00 157,435,000
三井住友建設 137,900 450.00 62,055,000
大豊建設 8,900 4,460.00 39,694,000
佐田建設 13,200 453.00 5,979,600
ナカノフドー建設 14,600 314.00 4,584,400
奥村組 32,000 2,950.00 94,400,000
東鉄工業 25,500 2,297.00 58,573,500
イチケン 4,400 1,838.00 8,087,200
富士ピー・エス 7,900 478.00 3,776,200
淺沼組 6,800 5,380.00 36,584,000
戸田建設 240,900 723.00 174,170,700
熊谷組 30,200 2,714.00 81,962,800
北野建設 3,700 2,103.00 7,781,100
植木組 5,100 1,449.00 7,389,900
矢作建設工業 25,200 768.00 19,353,600
ピーエス三菱 20,100 607.00 12,200,700
日本ハウスホールディングス 41,400 401.00 16,601,400
大東建託 62,600 11,410.00 714,266,000
新日本建設 26,000 746.00 19,396,000
東亜道路工業 3,200 5,550.00 17,760,000
日本道路 5,300 6,690.00 35,457,000
東亜建設工業 14,100 2,400.00 33,840,000
日本国土開発 51,600 514.00 26,522,400
若築建設 9,700 2,149.00 20,845,300
東洋建設 68,600 824.00 56,526,400
五洋建設 230,900 651.00 150,315,900
世紀東急工業 29,400 809.00 23,784,600
福田組 6,500 4,515.00 29,347,500
住友林業 141,500 2,009.00 284,273,500
日本基礎技術 15,600 604.00 9,422,400
巴コーポレーション 23,900 417.00 9,966,300
大和ハウス工業 510,900 3,137.00 1,602,693,300
ライト工業 34,700 1,782.00 61,835,400
積水ハウス 608,000 2,373.50 1,443,088,000
日特建設 12,600 789.00 9,941,400
北陸電気工事 11,500 769.00 8,843,500
ユアテック 35,000 709.00 24,815,000
日本リーテック 12,000 1,104.00 13,248,000
四電工 6,200 1,740.00 10,788,000
中電工 25,800 2,091.00 53,947,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関電工 99,400 835.00 82,999,000
きんでん 128,300 1,523.00 195,400,900
東京エネシス 18,800 996.00 18,724,800
トーエネック 6,100 3,365.00 20,526,500
住友電設 15,100 2,489.00 37,583,900
日本電設工業 28,600 1,613.00 46,131,800
エクシオグループ 87,200 2,120.00 184,864,000
新日本空調 14,200 1,885.00 26,767,000
九電工 41,500 2,747.00 114,000,500
三機工業 39,700 1,511.00 59,986,700
日揮ホールディングス 177,900 2,011.00 357,756,900
中外炉工業 5,800 1,754.00 10,173,200
ヤマト 15,800 750.00 11,850,000
太平電業 11,900 2,789.00 33,189,100
高砂熱学工業 49,600 1,621.00 80,401,600
三晃金属工業 2,400 2,633.00 6,319,200
朝日工業社 7,700 1,621.00 12,481,700
明星工業 33,000 743.00 24,519,000
大氣社 26,900 3,185.00 85,676,500
ダイダン 12,200 2,068.00 25,229,600
日比谷総合設備 17,700 1,888.00 33,417,600
フィル・カンパニー 3,300 1,217.00 4,016,100
テスホールディングス 17,000 1,350.00 22,950,000
インフロニア・ホールディングス 237,300 927.00 219,977,100
東洋エンジニアリング 25,700 664.00 17,064,800
レイズネクスト 27,300 1,174.00 32,050,200
ニップン 50,900 1,555.00 79,149,500
日清製粉グループ本社 196,600 1,497.00 294,310,200
日東富士製粉 2,800 4,380.00 12,264,000
昭和産業 16,500 2,438.00 40,227,000
鳥越製粉 15,200 646.00 9,819,200
中部飼料 20,800 1,016.00 21,132,800
フィード・ワン 24,100 663.00 15,978,300
東洋精糖 3,300 960.00 3,168,000
日本甜菜製糖 10,200 1,649.00 16,819,800
DM三井製糖ホールディングス 16,500 1,871.00 30,871,500
塩水港精糖 23,300 210.00 4,893,000
日新製糖 9,300 1,723.00 16,023,900
森永製菓 41,600 3,855.00 160,368,000
中村屋 4,200 3,060.00 12,852,000
江崎グリコ 48,400 3,660.00 177,144,000
名糖産業 7,600 1,619.00 12,304,400
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井村屋グループ 10,000 2,299.00 22,990,000
不二家 10,900 2,317.00 25,255,300
山崎製パン 128,900 1,483.00 191,158,700
第一屋製パン 3,800 514.00 1,953,200
モロゾフ 5,900 3,395.00 20,030,500
亀田製菓 10,500 4,335.00 45,517,500
寿スピリッツ 17,600 7,520.00 132,352,000
カルビー 89,200 2,413.00 215,239,600
森永乳業 34,200 4,415.00 150,993,000
六甲バター 13,400 1,406.00 18,840,400
ヤクルト本社 131,200 7,420.00 973,504,000
明治ホールディングス 113,800 6,230.00 708,974,000
雪印メグミルク 44,300 1,711.00 75,797,300
プリマハム 24,500 2,115.00 51,817,500
日本ハム 70,600 4,020.00 283,812,000
林兼産業 5,900 493.00 2,908,700
丸大食品 18,200 1,483.00 26,990,600
S Foods 17,600 3,025.00 53,240,000
柿安本店 6,800 2,432.00 16,537,600
伊藤ハム米久ホールディングス 126,000 661.00 83,286,000
サッポロホールディングス 60,400 2,843.00 171,717,200
アサヒグループホールディングス 419,500 4,431.00 1,858,804,500
キリンホールディングス 719,300 2,078.50 1,495,065,050
宝ホールディングス 116,900 968.00 113,159,200
オエノンホールディングス 52,900 296.00 15,658,400
養命酒製造 5,500 1,748.00 9,614,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,000 1,466.00 189,114,000
サントリー食品インターナショナル 130,900 4,850.00 634,865,000
ダイドーグループホールディングス 10,000 4,990.00 49,900,000
伊藤園 59,400 5,310.00 315,414,000
キーコーヒー 18,300 2,075.00 37,972,500
ユニカフェ 5,900 918.00 5,416,200
ジャパンフーズ 2,800 1,160.00 3,248,000
日清オイリオグループ 23,100 2,986.00 68,976,600
不二製油グループ本社 42,400 1,827.00 77,464,800
かどや製油 1,800 3,450.00 6,210,000
J-オイルミルズ 18,300 1,511.00 27,651,300
キッコーマン 125,200 6,870.00 860,124,000
味の素 401,000 2,993.50 1,200,393,500
ブルドックソース 7,400 1,839.00 13,608,600
キユーピー 91,400 2,141.00 195,687,400
ハウス食品グループ本社 65,100 2,720.00 177,072,000
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カゴメ 74,300 3,275.00 243,332,500
焼津水産化学工業 8,400 915.00 7,686,000
アリアケジャパン 17,900 5,330.00 95,407,000
ピエトロ 2,600 1,800.00 4,680,000
エバラ食品工業 4,300 2,987.00 12,844,100
やまみ 1,700 1,636.00 2,781,200
ニチレイ 78,400 2,262.00 177,340,800
東洋水産 89,500 4,760.00 426,020,000
イートアンドホールディングス 7,400 2,285.00 16,909,000
大冷 2,200 1,900.00 4,180,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,100 542.00 5,474,200
日清食品ホールディングス 67,300 8,320.00 559,936,000
永谷園ホールディングス 8,700 1,988.00 17,295,600
一正蒲鉾 7,900 834.00 6,588,600
フジッコ 18,200 1,917.00 34,889,400
ロック・フィールド 20,000 1,391.00 27,820,000
日本たばこ産業 1,049,300 2,383.00 2,500,481,900
ケンコーマヨネーズ 10,300 1,394.00 14,358,200
わらべや日洋ホールディングス 12,100 1,727.00 20,896,700
なとり 10,900 1,978.00 21,560,200
イフジ産業 3,400 986.00 3,352,400
ピックルスコーポレーション 9,300 1,313.00 12,210,900
ファーマフーズ 24,600 1,612.00 39,655,200
ユーグレナ 100,500 922.00 92,661,000
紀文食品 15,200 958.00 14,561,600
ミヨシ油脂 7,100 1,044.00 7,412,400
理研ビタミン 17,900 1,595.00 28,550,500
片倉工業 18,700 2,136.00 39,943,200
グンゼ 11,600 3,725.00 43,210,000
東洋紡 75,900 1,052.00 79,846,800
ユニチカ 54,500 239.00 13,025,500
富士紡ホールディングス 8,200 3,380.00 27,716,000
倉敷紡績 14,900 2,042.00 30,425,800
シキボウ 10,000 895.00 8,950,000
日本毛織 51,100 960.00 49,056,000
トーア紡コーポレーション 7,000 376.00 2,632,000
帝国繊維 20,800 1,607.00 33,425,600
帝人 172,100 1,376.00 236,809,600
東レ 1,251,900 727.30 910,506,870
住江織物 3,400 1,719.00 5,844,600
日本フエルト 12,000 421.00 5,052,000
イチカワ 2,700 1,383.00 3,734,100
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日東製網 2,100 1,369.00 2,874,900
アツギ 14,400 534.00 7,689,600
ダイニック 6,500 685.00 4,452,500
セーレン 36,800 2,003.00 73,710,400
ソトー 7,200 830.00 5,976,000
東海染工 2,400 1,138.00 2,731,200
小松マテーレ 29,800 1,317.00 39,246,600
ワコールホールディングス 42,500 2,142.00 91,035,000
ホギメディカル 24,500 2,955.00 72,397,500
TSIホールディングス 60,500 373.00 22,566,500
マツオカコーポレーション 5,900 1,004.00 5,923,600
ワールド 25,100 1,375.00 34,512,500
三陽商会 8,700 915.00 7,960,500
ナイガイ 7,200 311.00 2,239,200
オンワードホールディングス 109,200 264.00 28,828,800
ルックホールディングス 6,200 1,570.00 9,734,000
ゴールドウイン 32,600 8,390.00 273,514,000
デサント 34,200 3,100.00 106,020,000
キング 9,400 540.00 5,076,000
ヤマトインターナショナル 15,800 285.00 4,503,000
特種東海製紙 10,500 3,125.00 32,812,500
王子ホールディングス 757,400 562.00 425,658,800
日本製紙 82,100 954.00 78,323,400
三菱製紙 25,300 306.00 7,741,800
北越コーポレーション 117,600 665.00 78,204,000
中越パルプ工業 7,300 917.00 6,694,100
巴川製紙所 5,700 631.00 3,596,700
大王製紙 85,300 1,439.00 122,746,700
阿波製紙 4,500 319.00 1,435,500
レンゴー 158,600 706.00 111,971,600
トーモク 10,100 1,540.00 15,554,000
ザ・パック 12,900 2,244.00 28,947,600
北の達人コーポレーション 68,300 221.00 15,094,300
クラレ 265,000 1,150.00 304,750,000
旭化成 1,209,600 1,088.00 1,316,044,800
共和レザー 10,900 596.00 6,496,400
昭和電工 167,100 2,643.00 441,645,300
住友化学 1,336,300 565.00 755,009,500
住友精化 7,900 3,005.00 23,739,500
日産化学 92,400 7,520.00 694,848,000
ラサ工業 6,700 2,074.00 13,895,800
クレハ 14,300 10,730.00 153,439,000
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多木化学 6,700 4,810.00 32,227,000
テイカ 11,900 1,306.00 15,541,400
石原産業 33,400 1,199.00 40,046,600
片倉コープアグリ 4,300 1,428.00 6,140,400
日本曹達 22,100 4,365.00 96,466,500
東ソー 249,300 1,795.00 447,493,500
トクヤマ 58,200 1,811.00 105,400,200
セントラル硝子 29,500 3,035.00 89,532,500
東亞合成 96,000 1,056.00 101,376,000
大阪ソーダ 15,600 3,070.00 47,892,000
関東電化工業 37,200 925.00 34,410,000
デンカ 66,100 3,315.00 219,121,500
信越化学工業 311,100 18,115.00 5,635,576,500
日本カーバイド工業 6,800 1,445.00 9,826,000
堺化学工業 12,700 1,964.00 24,942,800
第一稀元素化学工業 16,700 1,158.00 19,338,600
エア・ウォーター 162,300 1,724.00 279,805,200
日本酸素ホールディングス 166,100 2,458.00 408,273,800
日本化学工業 5,600 2,112.00 11,827,200
東邦アセチレン 4,000 1,168.00 4,672,000
日本パーカライジング 85,600 920.00 78,752,000
高圧ガス工業 28,000 665.00 18,620,000
チタン工業 2,200 1,721.00 3,786,200
四国化成工業 22,900 1,289.00 29,518,100
戸田工業 4,100 2,703.00 11,082,300
ステラ ケミファ 9,600 2,567.00 24,643,200
保土谷化学工業 5,400 3,885.00 20,979,000
日本触媒 28,800 5,550.00 159,840,000
大日精化工業 14,300 1,850.00 26,455,000
カネカ 43,900 3,415.00 149,918,500
三菱瓦斯化学 159,500 2,173.00 346,593,500
三井化学 157,000 3,220.00 505,540,000
JSR 178,000 4,160.00 740,480,000
東京応化工業 29,200 7,470.00 218,124,000
大阪有機化学工業 14,500 2,603.00 37,743,500
三菱ケミカルホールディングス 1,215,900 786.90 956,791,710
KHネオケム 30,000 2,610.00 78,300,000
ダイセル 262,900 903.00 237,398,700
住友ベークライト 28,000 4,675.00 130,900,000
積水化学工業 380,600 1,835.00 698,401,000
日本ゼオン 153,100 1,395.00 213,574,500
アイカ工業 47,700 2,805.00 133,798,500
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UBE 90,000 2,097.00 188,730,000
積水樹脂 27,100 1,699.00 46,042,900
タキロンシーアイ 41,300 536.00 22,136,800
旭有機材 10,800 2,230.00 24,084,000
ニチバン 10,500 1,611.00 16,915,500
リケンテクノス 41,400 442.00 18,298,800
大倉工業 8,800 1,757.00 15,461,600
積水化成品工業 23,700 412.00 9,764,400
群栄化学工業 4,000 2,805.00 11,220,000
タイガースポリマー 9,400 437.00 4,107,800
ミライアル 6,100 2,216.00 13,517,600
ダイキアクシス 7,400 762.00 5,638,800
ダイキョーニシカワ 40,300 515.00 20,754,500
竹本容器 6,800 820.00 5,576,000
森六ホールディングス 9,600 1,839.00 17,654,400
恵和 5,200 4,350.00 22,620,000
日本化薬 137,600 1,140.00 156,864,000
カーリットホールディングス 17,000 736.00 12,512,000
日本精化 13,300 2,000.00 26,600,000
扶桑化学工業 15,800 3,880.00 61,304,000
トリケミカル研究所 19,700 2,579.00 50,806,300
ADEKA 79,600 2,575.00 204,970,000
日油 58,500 5,130.00 300,105,000
新日本理化 28,600 257.00 7,350,200
ハリマ化成グループ 13,200 768.00 10,137,600
花王 412,200 5,265.00 2,170,233,000
第一工業製薬 6,700 2,233.00 14,961,100
石原ケミカル 9,100 1,325.00 12,057,500
日華化学 6,400 891.00 5,702,400
ニイタカ 3,700 2,207.00 8,165,900
三洋化成工業 11,400 4,765.00 54,321,000
有機合成薬品工業 13,300 282.00 3,750,600
大日本塗料 22,200 752.00 16,694,400
日本ペイントホールディングス 717,500 990.00 710,325,000
関西ペイント 176,100 1,745.00 307,294,500
神東塗料 15,000 156.00 2,340,000
中国塗料 42,500 867.00 36,847,500
日本特殊塗料 12,400 938.00 11,631,200
藤倉化成 23,800 490.00 11,662,000
太陽ホールディングス 28,100 3,095.00 86,969,500
DIC 73,000 2,554.00 186,442,000
サカタインクス 37,900 922.00 34,943,800
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東洋インキSCホールディングス 37,900 1,975.00 74,852,500
T&K TOKA 15,400 829.00 12,766,600
富士フイルムホールディングス 342,700 7,315.00 2,506,850,500
資生堂 363,200 5,500.00 1,997,600,000
ライオン 206,600 1,412.00 291,719,200
高砂香料工業 11,800 2,383.00 28,119,400
マンダム 39,000 1,472.00 57,408,000
ミルボン 24,100 5,060.00 121,946,000
ファンケル 78,900 2,321.00 183,126,900
コーセー 36,700 12,100.00 444,070,000
コタ 13,600 1,428.00 19,420,800
シーボン 2,500 1,712.00 4,280,000
ポーラ・オルビスホールディングス 83,200 1,587.00 132,038,400
ノエビアホールディングス 15,200 5,650.00 85,880,000
アジュバンホールディングス 4,400 989.00 4,351,600
新日本製薬 7,900 1,446.00 11,423,400
エステー 12,500 1,470.00 18,375,000
アグロ カネショウ 6,500 1,314.00 8,541,000
コニシ 30,400 1,578.00 47,971,200
長谷川香料 33,600 2,519.00 84,638,400
星光PMC 11,000 576.00 6,336,000
小林製薬 54,600 8,340.00 455,364,000
荒川化学工業 14,600 1,011.00 14,760,600
メック 13,800 2,596.00 35,824,800
日本高純度化学 4,800 2,332.00 11,193,600
タカラバイオ 51,000 1,912.00 97,512,000
JCU 20,600 3,570.00 73,542,000
新田ゼラチン 11,500 625.00 7,187,500
OATアグリオ 8,000 1,853.00 14,824,000
デクセリアルズ 50,800 4,125.00 209,550,000
アース製薬 16,000 5,210.00 83,360,000
北興化学工業 16,900 1,100.00 18,590,000
大成ラミック 5,400 2,667.00 14,401,800
クミアイ化学工業 72,600 1,107.00 80,368,200
日本農薬 34,700 790.00 27,413,000
アキレス 12,500 1,371.00 17,137,500
有沢製作所 27,100 1,098.00 29,755,800
日東電工 117,900 9,750.00 1,149,525,000
レック 23,900 701.00 16,753,900
三光合成 22,300 350.00 7,805,000
きもと 29,800 231.00 6,883,800
藤森工業 15,900 3,670.00 58,353,000
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前澤化成工業 11,700 1,302.00 15,233,400
未来工業 7,000 1,529.00 10,703,000
ウェーブロックホールディングス 7,400 665.00 4,921,000
JSP 11,400 1,429.00 16,290,600
エフピコ 35,800 2,709.00 96,982,200
天馬 15,300 2,408.00 36,842,400
信越ポリマー 35,000 1,156.00 40,460,000
東リ 45,900 216.00 9,914,400
ニフコ 65,100 3,210.00 208,971,000
バルカー 15,800 2,867.00 45,298,600
ユニ・チャーム 375,800 4,205.00 1,580,239,000
ショーエイコーポレーション 5,200 581.00 3,021,200
協和キリン 207,100 2,940.00 608,874,000
武田薬品工業 1,532,600 3,632.00 5,566,403,200
アステラス製薬 1,667,100 2,077.50 3,463,400,250
住友ファーマ 120,400 1,084.00 130,513,600
塩野義製薬 232,700 7,002.00 1,629,365,400
わかもと製薬 20,400 267.00 5,446,800
日本新薬 45,400 7,600.00 345,040,000
中外製薬 609,900 3,608.00 2,200,519,200
科研製薬 28,700 3,725.00 106,907,500
エーザイ 221,400 5,395.00 1,194,453,000
ロート製薬 95,300 3,340.00 318,302,000
小野薬品工業 396,800 3,331.00 1,321,740,800
久光製薬 44,700 3,340.00 149,298,000
持田製薬 22,700 3,145.00 71,391,500
参天製薬 347,700 1,008.00 350,481,600
扶桑薬品工業 6,500 2,127.00 13,825,500
日本ケミファ 2,200 1,910.00 4,202,000
ツムラ 57,300 2,886.00 165,367,800
日医工 57,200 372.00 21,278,400
キッセイ薬品工業 30,300 2,460.00 74,538,000
生化学工業 34,400 817.00 28,104,800
栄研化学 30,800 1,620.00 49,896,000
日水製薬 7,200 1,711.00 12,319,200
鳥居薬品 10,500 2,944.00 30,912,000
JCRファーマ 55,000 2,401.00 132,055,000
東和薬品 28,100 2,441.00 68,592,100
富士製薬工業 11,000 945.00 10,395,000
ゼリア新薬工業 31,100 2,082.00 64,750,200
第一三共 1,453,800 3,370.00 4,899,306,000
キョーリン製薬ホールディングス 36,500 1,686.00 61,539,000
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大幸薬品 29,400 585.00 17,199,000
ダイト 12,300 2,720.00 33,456,000
大塚ホールディングス 382,800 4,436.00 1,698,100,800
大正製薬ホールディングス 39,500 4,830.00 190,785,000
ペプチドリーム 102,300 1,485.00 151,915,500
あすか製薬ホールディングス 19,700 997.00 19,640,900
サワイグループホールディングス 39,200 3,950.00 154,840,000
日本コークス工業 164,700 131.00 21,575,700
ニチレキ 22,400 1,311.00 29,366,400
ユシロ化学工業 9,500 1,009.00 9,585,500
ビーピー・カストロール 7,000 1,222.00 8,554,000
富士石油 45,800 354.00 16,213,200
MORESCO 6,500 1,271.00 8,261,500
出光興産 204,400 3,915.00 800,226,000
ENEOSホールディングス 2,933,400 569.30 1,669,984,620
コスモエネルギーホールディングス 70,100 4,005.00 280,750,500
横浜ゴム 99,200 1,806.00 179,155,200
TOYO TIRE 96,400 1,841.00 177,472,400
ブリヂストン 532,900 5,253.00 2,799,323,700
住友ゴム工業 164,600 1,258.00 207,066,800
藤倉コンポジット 15,600 891.00 13,899,600
オカモト 10,000 3,875.00 38,750,000
フコク 8,500 975.00 8,287,500
ニッタ 18,900 2,932.00 55,414,800
住友理工 37,800 587.00 22,188,600
三ツ星ベルト 23,700 2,863.00 67,853,100
バンドー化学 31,400 905.00 28,417,000
日東紡績 25,800 2,598.00 67,028,400
AGC 169,900 5,150.00 874,985,000
日本板硝子 90,000 427.00 38,430,000
石塚硝子 3,200 1,714.00 5,484,800
日本山村硝子 7,100 748.00 5,310,800
日本電気硝子 74,400 2,831.00 210,626,400
オハラ 7,800 1,324.00 10,327,200
住友大阪セメント 33,100 3,455.00 114,360,500
太平洋セメント 110,800 2,082.00 230,685,600
日本ヒューム 17,400 697.00 12,127,800
日本コンクリート工業 36,600 290.00 10,614,000
三谷セキサン 8,300 4,680.00 38,844,000
アジアパイルホールディングス 28,700 466.00 13,374,200
東海カーボン 154,500 1,209.00 186,790,500
日本カーボン 10,100 4,360.00 44,036,000
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東洋炭素 11,900 2,862.00 34,057,800
ノリタケカンパニーリミテド 10,200 4,255.00 43,401,000
TOTO 125,000 4,420.00 552,500,000
日本碍子 198,500 1,951.00 387,273,500
日本特殊陶業 140,100 2,647.00 370,844,700
MARUWA 6,700 14,720.00 98,624,000
品川リフラクトリーズ 4,600 3,590.00 16,514,000
黒崎播磨 3,300 4,315.00 14,239,500
ヨータイ 12,500 1,468.00 18,350,000
東京窯業 21,600 282.00 6,091,200
ニッカトー 8,600 486.00 4,179,600
フジミインコーポレーテッド 15,700 5,970.00 93,729,000
クニミネ工業 6,300 950.00 5,985,000
エーアンドエーマテリアル 3,300 890.00 2,937,000
ニチアス 42,500 2,360.00 100,300,000
ニチハ 25,700 2,507.00 64,429,900
日本製鉄 824,700 2,150.00 1,773,105,000
神戸製鋼所 344,000 703.00 241,832,000
中山製鋼所 28,200 440.00 12,408,000
合同製鐵 9,700 1,362.00 13,211,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 471,300 1,623.00 764,919,900
東京製鐵 59,500 1,621.00 96,449,500
共英製鋼 20,000 1,368.00 27,360,000
大和工業 32,800 4,600.00 150,880,000
東京鐵鋼 8,200 1,250.00 10,250,000
大阪製鐵 10,300 1,473.00 15,171,900
淀川製鋼所 22,500 2,251.00 50,647,500
丸一鋼管 57,700 3,025.00 174,542,500
モリ工業 5,000 2,452.00 12,260,000
大同特殊鋼 28,100 3,655.00 102,705,500
日本高周波鋼業 7,300 341.00 2,489,300
日本冶金工業 13,500 2,219.00 29,956,500
山陽特殊製鋼 17,600 2,158.00 37,980,800
愛知製鋼 10,900 2,092.00 22,802,800
日立金属 207,800 2,024.00 420,587,200
日本金属 4,900 1,172.00 5,742,800
大平洋金属 11,900 2,775.00 33,022,500
新日本電工 112,800 379.00 42,751,200
栗本鐵工所 8,200 1,635.00 13,407,000
虹技 2,600 977.00 2,540,200
三菱製鋼 12,400 997.00 12,362,800
日亜鋼業 23,200 265.00 6,148,000
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日本精線 3,000 4,245.00 12,735,000
エンビプロ・ホールディングス 12,800 920.00 11,776,000
シンニッタン 23,600 226.00 5,333,600
新家工業 4,300 1,545.00 6,643,500
大紀アルミニウム工業所 25,600 1,337.00 34,227,200
日本軽金属ホールディングス 48,900 1,589.00 77,702,100
三井金属鉱業 52,100 3,425.00 178,442,500
東邦亜鉛 10,200 2,396.00 24,439,200
三菱マテリアル 116,800 2,030.00 237,104,000
住友金属鉱山 223,000 5,311.00 1,184,353,000
DOWAホールディングス 47,600 4,725.00 224,910,000
古河機械金属 30,300 1,244.00 37,693,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 22,300 2,838.00 63,287,400
東邦チタニウム 34,600 2,817.00 97,468,200
UACJ 27,400 2,288.00 62,691,200
CKサンエツ 3,800 4,030.00 15,314,000
古河電気工業 57,100 2,268.00 129,502,800
住友電気工業 689,000 1,520.00 1,047,280,000
フジクラ 215,100 835.00 179,608,500
昭和電線ホールディングス 16,900 1,750.00 29,575,000
東京特殊電線 2,700 2,390.00 6,453,000
タツタ電線 34,200 499.00 17,065,800
カナレ電気 2,900 1,659.00 4,811,100
平河ヒューテック 10,800 1,132.00 12,225,600
リョービ 21,200 1,116.00 23,659,200
アーレスティ 20,800 388.00 8,070,400
アサヒホールディングス 77,300 2,126.00 164,339,800
稲葉製作所 10,100 1,321.00 13,342,100
宮地エンジニアリンググループ 5,600 3,395.00 19,012,000
トーカロ 49,700 1,350.00 67,095,000
アルファCo 7,000 998.00 6,986,000
SUMCO 310,900 2,093.00 650,713,700
川田テクノロジーズ 3,700 3,505.00 12,968,500
RS Technologies 6,300 6,290.00 39,627,000
ジェイテックコーポレーション 2,500 2,257.00 5,642,500
信和 12,000 787.00 9,444,000
東洋製罐グループホールディングス 106,500 1,408.00 149,952,000
ホッカンホールディングス 9,500 1,257.00 11,941,500
コロナ 9,800 837.00 8,202,600
横河ブリッジホールディングス 29,400 2,018.00 59,329,200
駒井ハルテック 3,200 1,736.00 5,555,200
高田機工 1,700 2,506.00 4,260,200
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三和ホールディングス 181,800 1,284.00 233,431,200
文化シヤッター 58,300 987.00 57,542,100
三協立山 23,600 593.00 13,994,800
アルインコ 13,200 855.00 11,286,000
東洋シヤッター 4,300 648.00 2,786,400
LIXIL 303,500 2,551.00 774,228,500
日本フイルコン 12,500 500.00 6,250,000
ノーリツ 32,800 1,507.00 49,429,600
長府製作所 19,600 1,781.00 34,907,600
リンナイ 34,300 9,060.00 310,758,000
ダイニチ工業 9,200 641.00 5,897,200
日東精工 22,600 503.00 11,367,800
三洋工業 2,300 1,738.00 3,997,400
岡部 31,800 637.00 20,256,600
ジーテクト 22,200 1,334.00 29,614,800
東プレ 31,600 1,070.00 33,812,000
高周波熱錬 30,500 694.00 21,167,000
東京製綱 11,800 933.00 11,009,400
サンコール 16,500 653.00 10,774,500
モリテック スチール 15,000 307.00 4,605,000
パイオラックス 26,100 2,070.00 54,027,000
エイチワン 17,800 624.00 11,107,200
日本発條 167,500 966.00 161,805,000
中央発條 9,300 712.00 6,621,600
アドバネクス 2,500 1,463.00 3,657,500
立川ブラインド工業 7,900 1,099.00 8,682,100
三益半導体工業 15,000 2,423.00 36,345,000
日本ドライケミカル 4,600 1,606.00 7,387,600
日本製鋼所 52,600 3,310.00 174,106,000
三浦工業 78,500 2,829.00 222,076,500
タクマ 58,900 1,420.00 83,638,000
ツガミ 40,600 1,244.00 50,506,400
オークマ 19,800 5,560.00 110,088,000
芝浦機械 21,900 3,090.00 67,671,000
アマダ 304,700 1,071.00 326,333,700
アイダエンジニアリング 45,200 905.00 40,906,000
滝澤鉄工所 5,700 1,256.00 7,159,200
FUJI 81,000 2,164.00 175,284,000
牧野フライス製作所 20,200 4,575.00 92,415,000
オーエスジー 86,300 1,670.00 144,121,000
ダイジェット工業 2,400 930.00 2,232,000
旭ダイヤモンド工業 48,900 603.00 29,486,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DMG森精機 109,500 1,927.00 211,006,500
ソディック 42,100 832.00 35,027,200
ディスコ 28,400 33,300.00 945,720,000
日東工器 9,800 1,551.00 15,199,800
日進工具 15,200 1,286.00 19,547,200
パンチ工業 16,500 479.00 7,903,500
冨士ダイス 9,900 678.00 6,712,200
豊和工業 10,200 1,043.00 10,638,600
OKK 7,100 1,178.00 8,363,800
東洋機械金属 12,700 606.00 7,696,200
津田駒工業 3,400 566.00 1,924,400
エンシュウ 4,600 839.00 3,859,400
島精機製作所 28,300 2,235.00 63,250,500
オプトラン 24,200 2,028.00 49,077,600
NCホールディングス 5,000 1,993.00 9,965,000
イワキポンプ 12,400 948.00 11,755,200
フリュー 17,200 1,122.00 19,298,400
ヤマシンフィルタ 33,500 347.00 11,624,500
日阪製作所 21,300 840.00 17,892,000
やまびこ 33,900 1,197.00 40,578,300
野村マイクロ・サイエンス 6,400 4,000.00 25,600,000
平田機工 8,700 4,320.00 37,584,000
ペガサスミシン製造 19,700 611.00 12,036,700
マルマエ 8,000 2,031.00 16,248,000
タツモ 9,100 1,270.00 11,557,000
ナブテスコ 105,200 3,320.00 349,264,000
三井海洋開発 20,600 1,347.00 27,748,200
レオン自動機 20,700 1,300.00 26,910,000
SMC 57,100 69,600.00 3,974,160,000
ホソカワミクロン 12,900 2,672.00 34,468,800
ユニオンツール 7,200 3,650.00 26,280,000
オイレス工業 25,700 1,574.00 40,451,800
日精エー・エス・ビー機械 7,200 3,410.00 24,552,000
サトーホールディングス 25,400 1,889.00 47,980,600
技研製作所 17,100 3,340.00 57,114,000
日本エアーテック 9,000 1,041.00 9,369,000
カワタ 5,900 1,065.00 6,283,500
日精樹脂工業 12,900 915.00 11,803,500
オカダアイヨン 6,200 1,525.00 9,455,000
ワイエイシイホールディングス 7,700 1,744.00 13,428,800
小松製作所 883,800 3,469.00 3,065,902,200
住友重機械工業 106,800 3,250.00 347,100,000
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日立建機 78,200 3,355.00 262,361,000
日工 25,600 611.00 15,641,600
巴工業 7,300 2,361.00 17,235,300
井関農機 16,500 1,258.00 20,757,000
TOWA 16,700 1,811.00 30,243,700
丸山製作所 3,600 1,585.00 5,706,000
北川鉄工所 8,200 1,516.00 12,431,200
ローツェ 9,600 10,180.00 97,728,000
タカキタ 6,400 563.00 3,603,200
クボタ 944,700 2,452.00 2,316,404,400
荏原実業 9,100 2,412.00 21,949,200
三菱化工機 6,100 2,127.00 12,974,700
月島機械 32,600 910.00 29,666,000
帝国電機製作所 12,900 1,563.00 20,162,700
新東工業 39,000 699.00 27,261,000
澁谷工業 16,000 2,334.00 37,344,000
アイチ コーポレーション 28,100 871.00 24,475,100
小森コーポレーション 47,500 797.00 37,857,500
鶴見製作所 14,300 1,826.00 26,111,800
住友精密工業 2,900 2,946.00 8,543,400
日本ギア工業 7,300 273.00 1,992,900
酒井重工業 3,400 3,035.00 10,319,000
荏原製作所 78,100 5,680.00 443,608,000
石井鐵工所 2,600 2,862.00 7,441,200
酉島製作所 16,700 1,375.00 22,962,500
北越工業 17,200 842.00 14,482,400
ダイキン工業 224,800 21,565.00 4,847,812,000
オルガノ 5,600 10,050.00 56,280,000
トーヨーカネツ 7,100 2,754.00 19,553,400
栗田工業 100,900 5,390.00 543,851,000
椿本チエイン 25,600 3,335.00 85,376,000
大同工業 8,500 859.00 7,301,500
木村化工機 15,900 699.00 11,114,100
アネスト岩田 30,500 883.00 26,931,500
ダイフク 97,100 8,280.00 803,988,000
サムコ 5,200 2,778.00 14,445,600
加藤製作所 9,600 842.00 8,083,200
油研工業 3,300 1,770.00 5,841,000
タダノ 97,000 967.00 93,799,000
フジテック 63,200 2,685.00 169,692,000
CKD 52,100 1,901.00 99,042,100
キトー 15,800 2,642.00 41,743,600
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平和 54,400 1,945.00 105,808,000
理想科学工業 15,800 2,236.00 35,328,800
SANKYO 42,200 4,260.00 179,772,000
日本金銭機械 19,900 677.00 13,472,300
マースグループホールディングス 12,400 1,716.00 21,278,400
フクシマガリレイ 12,500 3,390.00 42,375,000
オーイズミ 7,100 424.00 3,010,400
ダイコク電機 9,000 1,218.00 10,962,000
竹内製作所 29,700 2,488.00 73,893,600
アマノ 51,100 2,485.00 126,983,500
JUKI 27,100 738.00 19,999,800
ジャノメ 16,700 703.00 11,740,100
マックス 24,100 1,609.00 38,776,900
グローリー 47,600 2,054.00 97,770,400
新晃工業 18,200 1,643.00 29,902,600
大和冷機工業 28,300 1,060.00 29,998,000
セガサミーホールディングス 193,500 2,379.00 460,336,500
日本ピストンリング 7,200 1,331.00 9,583,200
リケン 7,600 2,427.00 18,445,200
TPR 23,400 1,272.00 29,764,800
ツバキ・ナカシマ 42,900 1,007.00 43,200,300
ホシザキ 57,000 7,710.00 439,470,000
大豊工業 16,100 726.00 11,688,600
日本精工 345,000 780.00 269,100,000
NTN 376,100 296.00 111,325,600
ジェイテクト 173,300 1,101.00 190,803,300
不二越 14,600 3,785.00 55,261,000
日本トムソン 47,700 546.00 26,044,200
THK 110,100 2,871.00 316,097,100
ユーシン精機 15,300 705.00 10,786,500
前澤給装工業 13,400 860.00 11,524,000
イーグル工業 22,200 1,005.00 22,311,000
前澤工業 12,300 618.00 7,601,400
日本ピラー工業 17,700 2,918.00 51,648,600
キッツ 58,500 699.00 40,891,500
マキタ 226,100 3,613.00 816,899,300
三井E&Sホールディングス 70,700 390.00 27,573,000
日立造船 158,400 918.00 145,411,200
三菱重工業 292,800 5,483.00 1,605,422,400
IHI 121,800 4,150.00 505,470,000
スター精密 27,300 1,770.00 48,321,000
日清紡ホールディングス 112,600 1,108.00 124,760,800
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イビデン 97,000 4,435.00 430,195,000
コニカミノルタ 409,000 460.00 188,140,000
ブラザー工業 228,200 2,424.00 553,156,800
ミネベアミツミ 319,500 2,528.00 807,696,000
日立製作所 937,900 6,945.00 6,513,715,500
東芝 340,800 5,669.00 1,931,995,200
三菱電機 1,863,300 1,476.00 2,750,230,800
富士電機 111,500 6,160.00 686,840,000
東洋電機製造 6,700 919.00 6,157,300
安川電機 199,100 4,645.00 924,819,500
シンフォニアテクノロジー 21,000 1,420.00 29,820,000
明電舎 29,400 2,068.00 60,799,200
オリジン 4,600 1,256.00 5,777,600
山洋電気 7,900 5,530.00 43,687,000
デンヨー 14,800 1,593.00 23,576,400
PHCホールディングス 31,200 1,345.00 41,964,000
東芝テック 20,900 4,160.00 86,944,000
芝浦メカトロニクス 3,600 11,280.00 40,608,000
マブチモーター 45,100 3,730.00 168,223,000
日本電産 457,500 8,866.00 4,056,195,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 10,600 468.00 4,960,800
トレックス・セミコンダクター 9,400 2,907.00 27,325,800
東光高岳 11,700 1,795.00 21,001,500
ダイヘン 19,100 4,335.00 82,798,500
ヤーマン 33,000 1,276.00 42,108,000
JVCケンウッド 166,900 191.00 31,877,900
ミマキエンジニアリング 20,100 569.00 11,436,900
I-PEX 10,100 1,404.00 14,180,400
日新電機 45,700 1,571.00 71,794,700
大崎電気工業 33,800 500.00 16,900,000
オムロン 162,300 7,441.00 1,207,674,300
日東工業 24,500 2,333.00 57,158,500
IDEC 24,100 2,733.00 65,865,300
正興電機製作所 6,900 1,156.00 7,976,400
不二電機工業 5,000 1,141.00 5,705,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 60,900 2,193.00 133,553,700
サクサホールディングス 4,500 1,468.00 6,606,000
メルコホールディングス 5,500 3,495.00 19,222,500
テクノメディカ 5,300 1,580.00 8,374,000
日本電気 236,800 5,260.00 1,245,568,000
富士通 175,400 18,435.00 3,233,499,000
沖電気工業 75,700 801.00 60,635,700
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岩崎通信機 7,900 831.00 6,564,900
電気興業 9,700 2,594.00 25,161,800
サンケン電気 17,200 5,370.00 92,364,000
ナカヨ 3,300 1,113.00 3,672,900
アイホン 9,600 1,723.00 16,540,800
ルネサスエレクトロニクス 1,060,800 1,439.00 1,526,491,200
セイコーエプソン 225,800 2,231.00 503,759,800
ワコム 152,900 927.00 141,738,300
アルバック 38,800 5,290.00 205,252,000
アクセル 9,500 848.00 8,056,000
EIZO 14,200 3,815.00 54,173,000
日本信号 44,100 927.00 40,880,700
京三製作所 39,300 435.00 17,095,500
能美防災 24,200 1,763.00 42,664,600
ホーチキ 14,000 1,269.00 17,766,000
星和電機 11,400 492.00 5,608,800
エレコム 45,600 1,512.00 68,947,200
パナソニック ホールディングス 2,079,800 1,144.00 2,379,291,200
シャープ 197,600 1,026.00 202,737,600
アンリツ 125,600 1,507.00 189,279,200
富士通ゼネラル 52,900 2,474.00 130,874,600
ソニーグループ 1,221,500 12,130.00 14,816,795,000
TDK 282,800 4,690.00 1,326,332,000
帝国通信工業 9,700 1,378.00 13,366,600
タムラ製作所 71,800 583.00 41,859,400
アルプスアルパイン 164,700 1,502.00 247,379,400
池上通信機 5,700 614.00 3,499,800
日本電波工業 20,800 1,178.00 24,502,400
鈴木 11,400 839.00 9,564,600
メイコー 21,500 4,050.00 87,075,000
日本トリム 4,300 2,490.00 10,707,000
ローランド ディー.ジー. 12,000 3,350.00 40,200,000
フォスター電機 18,700 750.00 14,025,000
SMK 4,500 2,164.00 9,738,000
ヨコオ 14,100 2,303.00 32,472,300
ホシデン 45,600 1,227.00 55,951,200
ヒロセ電機 28,500 17,720.00 505,020,000
日本航空電子工業 41,000 2,140.00 87,740,000
TOA 20,900 781.00 16,322,900
マクセル 37,700 1,323.00 49,877,100
古野電気 24,600 1,070.00 26,322,000
ユニデンホールディングス 4,300 3,535.00 15,200,500
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スミダコーポレーション 20,100 829.00 16,662,900
アイコム 6,600 2,430.00 16,038,000
リオン 7,500 2,602.00 19,515,000
本多通信工業 17,900 548.00 9,809,200
横河電機 184,300 2,379.00 438,449,700
新電元工業 7,100 3,340.00 23,714,000
アズビル 114,300 3,600.00 411,480,000
東亜ディーケーケー 11,300 905.00 10,226,500
日本光電工業 77,500 3,035.00 235,212,500
チノー 6,200 1,642.00 10,180,400
共和電業 18,700 335.00 6,264,500
日本電子材料 9,400 1,910.00 17,954,000
堀場製作所 34,300 6,740.00 231,182,000
アドバンテスト 145,000 8,210.00 1,190,450,000
小野測器 11,100 446.00 4,950,600
エスペック 15,700 1,895.00 29,751,500
キーエンス 176,700 50,390.00 8,903,913,000
日置電機 9,500 7,150.00 67,925,000
シスメックス 148,300 8,458.00 1,254,321,400
日本マイクロニクス 31,700 1,422.00 45,077,400
メガチップス 17,700 3,310.00 58,587,000
OBARA GROUP 8,500 2,943.00 25,015,500
澤藤電機 3,300 1,521.00 5,019,300
原田工業 10,800 941.00 10,162,800
コーセル 23,500 800.00 18,800,000
イリソ電子工業 16,800 3,355.00 56,364,000
オプテックスグループ 32,700 2,068.00 67,623,600
千代田インテグレ 8,400 2,029.00 17,043,600
レーザーテック 81,900 17,370.00 1,422,603,000
スタンレー電気 129,800 2,344.00 304,251,200
岩崎電気 7,100 2,550.00 18,105,000
ウシオ電機 95,700 1,732.00 165,752,400
岡谷電機産業 19,300 274.00 5,288,200
ヘリオス テクノ ホールディング 21,700 292.00 6,336,400
エノモト 6,300 1,630.00 10,269,000
日本セラミック 18,900 2,093.00 39,557,700
遠藤照明 10,900 772.00 8,414,800
古河電池 15,100 1,231.00 18,588,100
双信電機 11,900 577.00 6,866,300
山一電機 14,000 1,917.00 26,838,000
図研 13,200 2,991.00 39,481,200
日本電子 38,700 5,910.00 228,717,000
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カシオ計算機 125,600 1,285.00 161,396,000
ファナック 171,100 21,320.00 3,647,852,000
日本シイエムケイ 38,900 469.00 18,244,100
エンプラス 5,200 3,480.00 18,096,000
大真空 26,300 995.00 26,168,500
ローム 83,300 10,470.00 872,151,000
浜松ホトニクス 133,500 6,060.00 809,010,000
三井ハイテック 17,700 11,560.00 204,612,000
新光電気工業 57,600 4,455.00 256,608,000
京セラ 274,500 7,487.00 2,055,181,500
太陽誘電 89,600 5,480.00 491,008,000
村田製作所 545,700 8,411.00 4,589,882,700
双葉電子工業 35,600 682.00 24,279,200
北陸電気工業 8,500 1,169.00 9,936,500
ニチコン 56,200 1,389.00 78,061,800
日本ケミコン 19,200 1,933.00 37,113,600
KOA 28,600 1,736.00 49,649,600
市光工業 27,200 391.00 10,635,200
小糸製作所 100,900 4,875.00 491,887,500
ミツバ 32,200 413.00 13,298,600
SCREENホールディングス 31,800 11,200.00 356,160,000
キヤノン電子 18,900 1,549.00 29,276,100
キヤノン 968,900 3,328.00 3,224,499,200
リコー 489,700 1,159.00 567,562,300
象印マホービン 50,900 1,431.00 72,837,900
MUTOHホールディングス 3,200 2,083.00 6,665,600
東京エレクトロン 123,700 55,660.00 6,885,142,000
トヨタ紡織 72,000 2,184.00 157,248,000
芦森工業 3,700 1,024.00 3,788,800
ユニプレス 31,000 948.00 29,388,000
豊田自動織機 144,700 8,440.00 1,221,268,000
モリタホールディングス 31,200 1,309.00 40,840,800
三櫻工業 27,000 682.00 18,414,000
デンソー 397,500 8,131.00 3,232,072,500
東海理化電機製作所 51,300 1,495.00 76,693,500
川崎重工業 135,600 2,943.00 399,070,800
名村造船所 53,000 429.00 22,737,000
日本車輌製造 6,500 2,082.00 13,533,000
三菱ロジスネクスト 25,800 834.00 21,517,200
近畿車輛 2,900 1,166.00 3,381,400
日産自動車 2,299,700 564.00 1,297,030,800
いすゞ自動車 580,500 1,645.00 954,922,500
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トヨタ自動車 9,219,200 2,203.50 20,314,507,200
日野自動車 243,500 715.00 174,102,500
三菱自動車工業 721,800 453.00 326,975,400
エフテック 12,800 580.00 7,424,000
レシップホールディングス 7,700 560.00 4,312,000
GMB 3,500 721.00 2,523,500
ファルテック 3,400 611.00 2,077,400
武蔵精密工業 43,500 1,425.00 61,987,500
日産車体 28,600 604.00 17,274,400
新明和工業 52,300 1,162.00 60,772,600
極東開発工業 32,800 1,460.00 47,888,000
トピー工業 15,100 1,365.00 20,611,500
ティラド 5,000 2,829.00 14,145,000
曙ブレーキ工業 107,000 171.00 18,297,000
タチエス 32,700 1,180.00 38,586,000
NOK 80,400 1,227.00 98,650,800
フタバ産業 45,200 400.00 18,080,000
KYB 18,200 3,085.00 56,147,000
大同メタル工業 37,400 534.00 19,971,600
プレス工業 89,600 443.00 39,692,800
ミクニ 23,400 368.00 8,611,200
太平洋工業 38,400 1,083.00 41,587,200
河西工業 23,900 284.00 6,787,600
アイシン 142,700 4,415.00 630,020,500
マツダ 586,500 1,174.00 688,551,000
今仙電機製作所 12,800 615.00 7,872,000
本田技研工業 1,462,200 3,398.00 4,968,555,600
スズキ 406,400 4,058.00 1,649,171,200
SUBARU 527,800 2,544.50 1,342,987,100
安永 8,400 756.00 6,350,400
ヤマハ発動機 254,400 2,742.00 697,564,800
TBK 20,200 346.00 6,989,200
エクセディ 29,400 1,795.00 52,773,000
豊田合成 57,700 2,186.00 126,132,200
愛三工業 30,500 757.00 23,088,500
盟和産業 2,800 1,018.00 2,850,400
日本プラスト 14,500 470.00 6,815,000
ヨロズ 16,200 918.00 14,871,600
エフ・シー・シー 31,900 1,393.00 44,436,700
シマノ 74,300 22,150.00 1,645,745,000
テイ・エス テック 82,300 1,431.00 117,771,300
ジャムコ 11,400 1,215.00 13,851,000
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テルモ 551,800 4,110.00 2,267,898,000
クリエートメディック 5,900 991.00 5,846,900
日機装 52,500 874.00 45,885,000
日本エム・ディ・エム 11,200 1,588.00 17,785,600
島津製作所 239,000 4,715.00 1,126,885,000
JMS 15,500 585.00 9,067,500
長野計器 13,400 1,172.00 15,704,800
ブイ・テクノロジー 8,500 2,945.00 25,032,500
東京計器 12,400 1,495.00 18,538,000
愛知時計電機 7,500 1,471.00 11,032,500
インターアクション 9,800 2,040.00 19,992,000
オーバル 17,500 312.00 5,460,000
東京精密 31,300 4,730.00 148,049,000
マニー 73,400 1,436.00 105,402,400
ニコン 282,500 1,735.00 490,137,500
トプコン 91,700 1,935.00 177,439,500
オリンパス 970,200 2,800.00 2,716,560,000
理研計器 13,900 3,965.00 55,113,500
タムロン 14,100 2,449.00 34,530,900
HOYA 376,500 13,285.00 5,001,802,500
シード 9,200 517.00 4,756,400
ノーリツ鋼機 17,500 2,459.00 43,032,500
A&Dホロンホールディングス 21,900 1,004.00 21,987,600
朝日インテック 213,800 1,926.00 411,778,800
シチズン時計 203,100 583.00 118,407,300
リズム 6,100 1,891.00 11,535,100
大研医器 15,500 499.00 7,734,500
メニコン 61,700 2,841.00 175,289,700
シンシア 2,200 432.00 950,400
松風 7,100 1,685.00 11,963,500
セイコーホールディングス 27,600 2,845.00 78,522,000
ニプロ 138,400 1,035.00 143,244,000
中本パックス 5,400 1,616.00 8,726,400
スノーピーク 25,400 2,784.00 70,713,600
パラマウントベッドホールディングス 37,400 2,019.00 75,510,600
トランザクション 11,900 1,101.00 13,101,900
粧美堂 5,100 411.00 2,096,100
ニホンフラッシュ 15,700 981.00 15,401,700
前田工繊 18,900 2,646.00 50,009,400
永大産業 22,700 273.00 6,197,100
アートネイチャー 16,700 730.00 12,191,000
バンダイナムコホールディングス 165,800 9,809.00 1,626,332,200
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アイフィスジャパン 5,000 663.00 3,315,000
共立印刷 28,700 153.00 4,391,100
SHOEI 17,500 5,150.00 90,125,000
フランスベッドホールディングス 25,100 890.00 22,339,000
パイロットコーポレーション 29,500 5,120.00 151,040,000
萩原工業 12,000 1,152.00 13,824,000
フジシールインターナショナル 42,500 1,526.00 64,855,000
タカラトミー 80,500 1,289.00 103,764,500
広済堂ホールディングス 12,100 1,152.00 13,939,200
エステールホールディングス 4,300 638.00 2,743,400
タカノ 6,700 821.00 5,500,700
プロネクサス 15,100 1,084.00 16,368,400
ホクシン 13,700 148.00 2,027,600
ウッドワン 6,000 1,203.00 7,218,000
大建工業 10,400 1,814.00 18,865,600
凸版印刷 268,200 2,374.00 636,706,800
大日本印刷 217,700 2,844.00 619,138,800
共同印刷 5,200 2,645.00 13,754,000
NISSHA 35,900 1,551.00 55,680,900
光村印刷 1,600 1,269.00 2,030,400
TAKARA & COMPANY 11,400 1,838.00 20,953,200
アシックス 157,100 2,591.00 407,046,100
ツツミ 4,900 1,961.00 9,608,900
ローランド 13,600 4,515.00 61,404,000
小松ウオール工業 5,900 1,894.00 11,174,600
ヤマハ 113,400 5,750.00 652,050,000
河合楽器製作所 5,100 2,805.00 14,305,500
クリナップ 18,100 571.00 10,335,100
ピジョン 117,800 1,854.00 218,401,200
兼松サステック 1,300 1,635.00 2,125,500
キングジム 15,200 913.00 13,877,600
リンテック 38,700 2,430.00 94,041,000
イトーキ 35,900 386.00 13,857,400
任天堂 110,100 58,940.00 6,489,294,000
三菱鉛筆 28,200 1,379.00 38,887,800
タカラスタンダード 34,300 1,260.00 43,218,000
コクヨ 88,300 1,631.00 144,017,300
ナカバヤシ 16,300 496.00 8,084,800
グローブライド 15,500 2,249.00 34,859,500
オカムラ 58,900 1,089.00 64,142,100
美津濃 17,200 2,260.00 38,872,000
東京電力ホールディングス 1,459,300 508.00 741,324,400
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中部電力 566,000 1,266.00 716,556,000
関西電力 700,900 1,227.00 860,004,300
中国電力 289,100 836.00 241,687,600
北陸電力 169,800 518.00 87,956,400
東北電力 436,400 709.00 309,407,600
四国電力 166,600 747.00 124,450,200
九州電力 382,800 831.00 318,106,800
北海道電力 169,400 476.00 80,634,400
沖縄電力 41,400 1,212.00 50,176,800
電源開発 151,500 2,168.00 328,452,000
エフオン 11,800 566.00 6,678,800
イーレックス 26,300 2,194.00 57,702,200
レノバ 38,200 2,078.00 79,379,600
東京瓦斯 356,000 2,714.00 966,184,000
大阪瓦斯 336,400 2,583.00 868,921,200
東邦瓦斯 80,700 3,235.00 261,064,500
北海道瓦斯 9,700 1,624.00 15,752,800
広島ガス 35,100 322.00 11,302,200
西部ガスホールディングス 19,700 1,900.00 37,430,000
静岡ガス 47,700 867.00 41,355,900
メタウォーター 20,200 2,061.00 41,632,200
SBSホールディングス 14,400 2,912.00 41,932,800
東武鉄道 182,100 3,055.00 556,315,500
相鉄ホールディングス 59,400 2,302.00 136,738,800
東急 466,600 1,534.00 715,764,400
京浜急行電鉄 228,200 1,435.00 327,467,000
小田急電鉄 260,300 1,771.00 460,991,300
京王電鉄 90,800 4,625.00 419,950,000
京成電鉄 121,800 3,640.00 443,352,000
富士急行 21,000 4,140.00 86,940,000
新京成電鉄 4,500 2,932.00 13,194,000
東日本旅客鉄道 312,700 7,043.00 2,202,346,100
西日本旅客鉄道 216,700 5,033.00 1,090,651,100
東海旅客鉄道 145,500 16,250.00 2,364,375,000
西武ホールディングス 241,500 1,405.00 339,307,500
鴻池運輸 28,700 1,193.00 34,239,100
西日本鉄道 49,200 2,848.00 140,121,600
ハマキョウレックス 13,000 2,963.00 38,519,000
サカイ引越センター 9,000 4,445.00 40,005,000
近鉄グループホールディングス 177,000 4,005.00 708,885,000
阪急阪神ホールディングス 220,700 3,615.00 797,830,500
南海電気鉄道 79,000 2,604.00 205,716,000
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京阪ホールディングス 75,400 3,340.00 251,836,000
神戸電鉄 4,400 3,280.00 14,432,000
名古屋鉄道 186,600 2,210.00 412,386,000
山陽電気鉄道 13,500 2,104.00 28,404,000
アルプス物流 12,900 1,124.00 14,499,600
ヤマトホールディングス 258,800 2,142.00 554,349,600
山九 46,100 3,910.00 180,251,000
丸運 9,400 241.00 2,265,400
丸全昭和運輸 13,300 3,045.00 40,498,500
センコーグループホールディングス 88,800 859.00 76,279,200
トナミホールディングス 3,800 3,500.00 13,300,000
ニッコンホールディングス 59,200 2,098.00 124,201,600
日本石油輸送 2,000 2,551.00 5,102,000
福山通運 25,900 3,225.00 83,527,500
セイノーホールディングス 109,000 1,040.00 113,360,000
エスライン 5,200 857.00 4,456,400
神奈川中央交通 4,600 3,425.00 15,755,000
日立物流 35,600 8,570.00 305,092,000
丸和運輸機関 33,800 1,513.00 51,139,400
C&Fロジホールディングス 16,600 1,036.00 17,197,600
九州旅客鉄道 130,200 2,679.00 348,805,800
SGホールディングス 323,100 2,275.00 735,052,500
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 57,900 7,770.00 449,883,000
日本郵船 155,000 9,810.00 1,520,550,000
商船三井 293,900 3,230.00 949,297,000
川崎汽船 56,900 9,190.00 522,911,000
NSユナイテッド海運 10,600 3,950.00 41,870,000
飯野海運 84,500 748.00 63,206,000
共栄タンカー 8,400 1,035.00 8,694,000
乾汽船 11,600 1,790.00 20,764,000
日本航空 405,800 2,357.00 956,470,600
ANAホールディングス 449,600 2,538.50 1,141,309,600
パスコ 3,500 1,314.00 4,599,000
トランコム 5,200 6,450.00 33,540,000
日新 13,900 1,612.00 22,406,800
三菱倉庫 51,500 3,185.00 164,027,500
三井倉庫ホールディングス 18,600 2,996.00 55,725,600
住友倉庫 57,500 2,104.00 120,980,000
澁澤倉庫 9,800 2,272.00 22,265,600
東陽倉庫 27,800 305.00 8,479,000
日本トランスシティ 35,200 518.00 18,233,600
ケイヒン 3,200 1,350.00 4,320,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中央倉庫 10,100 983.00 9,928,300
川西倉庫 3,400 1,109.00 3,770,600
安田倉庫 13,300 956.00 12,714,800
ファイズホールディングス 3,900 797.00 3,108,300
東洋埠頭 5,300 1,330.00 7,049,000
上組 95,200 2,560.00 243,712,000
サンリツ 4,800 763.00 3,662,400
キムラユニティー 4,800 1,501.00 7,204,800
キユーソー流通システム 9,200 1,097.00 10,092,400
近鉄エクスプレス 34,900 4,175.00 145,707,500
東海運 10,500 295.00 3,097,500
エーアイテイー 11,600 1,492.00 17,307,200
内外トランスライン 7,100 1,937.00 13,752,700
日本コンセプト 5,900 1,575.00 9,292,500
NECネッツエスアイ 63,400 1,863.00 118,114,200
クロスキャット 10,200 1,034.00 10,546,800
システナ 273,400 443.00 121,116,200
デジタルアーツ 10,300 6,340.00 65,302,000
日鉄ソリューションズ 31,400 3,695.00 116,023,000
キューブシステム 9,900 925.00 9,157,500
WOW WORLD 2,800 1,112.00 3,113,600
コア 8,200 1,449.00 11,881,800
手間いらず 2,800 5,370.00 15,036,000
ラクーンホールディングス 16,400 1,375.00 22,550,000
ソリトンシステムズ 9,700 1,276.00 12,377,200
ソフトクリエイトホールディングス 8,400 4,035.00 33,894,000
TIS 172,400 3,405.00 587,022,000
JNSホールディングス 8,800 462.00 4,065,600
グリー 87,300 898.00 78,395,400
GMOペパボ 2,100 2,097.00 4,403,700
コーエーテクモホールディングス 61,100 4,565.00 278,921,500
三菱総合研究所 9,000 4,200.00 37,800,000
電算 2,200 2,268.00 4,989,600
AGS 8,600 753.00 6,475,800
ファインデックス 16,400 634.00 10,397,600
ブレインパッド 16,400 1,187.00 19,466,800
KLab 33,500 505.00 16,917,500
ポールトゥウィンホールディングス 27,900 1,080.00 30,132,000
ネクソン 434,800 3,260.00 1,417,448,000
アイスタイル 50,300 245.00 12,323,500
エムアップホールディングス 22,300 1,250.00 27,875,000
エイチーム 12,700 720.00 9,144,000
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エニグモ 21,000 549.00 11,529,000
テクノスジャパン 15,200 504.00 7,660,800
コロプラ 63,300 639.00 40,448,700
ブロードリーフ 95,300 425.00 40,502,500
クロス・マーケティンググループ 7,500 864.00 6,480,000
デジタルハーツホールディングス 8,800 1,723.00 15,162,400
システム情報 14,500 1,019.00 14,775,500
メディアドゥ 6,800 1,878.00 12,770,400
じげん 54,700 355.00 19,418,500
ブイキューブ 19,700 1,042.00 20,527,400
エンカレッジ・テクノロジ 4,600 525.00 2,415,000
サイバーリンクス 6,600 1,121.00 7,398,600
フィックスターズ 19,200 950.00 18,240,000
CARTA HOLDINGS 7,900 1,923.00 15,191,700
オプティム 13,600 852.00 11,587,200
セレス 7,300 1,384.00 10,103,200
SHIFT 11,100 19,260.00 213,786,000
ティーガイア 17,100 1,623.00 27,753,300
セック 2,900 2,520.00 7,308,000
テクマトリックス 32,500 1,698.00 55,185,000
プロシップ 6,500 1,454.00 9,451,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 49,800 2,464.00 122,707,200
GMOペイメントゲートウェイ 37,100 10,320.00 382,872,000
ザッパラス 7,400 407.00 3,011,800
システムリサーチ 5,700 2,025.00 11,542,500
インターネットイニシアティブ 51,000 4,710.00 240,210,000
さくらインターネット 20,900 572.00 11,954,800
ヴィンクス 5,600 1,105.00 6,188,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 4,300 5,950.00 25,585,000
SRAホールディングス 9,300 2,865.00 26,644,500
システムインテグレータ 6,500 499.00 3,243,500
朝日ネット 17,800 602.00 10,715,600
eBASE 23,200 552.00 12,806,400
アバント 20,700 1,354.00 28,027,800
アドソル日進 7,000 1,549.00 10,843,000
ODKソリューションズ 4,300 570.00 2,451,000
フリービット 10,100 922.00 9,312,200
コムチュア 21,500 2,787.00 59,920,500
サイバーコム 3,100 1,151.00 3,568,100
アステリア 13,900 1,101.00 15,303,900
アイル 9,700 1,549.00 15,025,300
マークラインズ 9,700 2,257.00 21,892,900
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メディカル・データ・ビジョン 24,400 1,019.00 24,863,600
gumi 26,900 571.00 15,359,900
ショーケース 4,600 461.00 2,120,600
モバイルファクトリー 4,500 1,161.00 5,224,500
テラスカイ 7,100 1,474.00 10,465,400
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,600 1,430.00 12,298,000
PCIホールディングス 8,100 1,025.00 8,302,500
パイプドHD 3,600 2,810.00 10,116,000
アイビーシー 3,300 492.00 1,623,600
ネオジャパン 5,600 1,250.00 7,000,000
PR TIMES 4,200 2,092.00 8,786,400
ラクス 87,900 1,582.00 139,057,800
ランドコンピュータ 4,600 907.00 4,172,200
ダブルスタンダード 5,900 1,944.00 11,469,600
オープンドア 11,500 1,939.00 22,298,500
マイネット 6,800 525.00 3,570,000
アカツキ 8,600 2,916.00 25,077,600
ベネフィットジャパン 1,500 1,985.00 2,977,500
Ubicomホールディングス 5,100 2,525.00 12,877,500
カナミックネットワーク 22,700 525.00 11,917,500
ノムラシステムコーポレーション 10,700 228.00 2,439,600
チェンジ 38,400 1,906.00 73,190,400
シンクロ・フード 10,400 350.00 3,640,000
オークネット 10,300 1,862.00 19,178,600
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 694.00 2,706,600
セグエグループ 5,300 560.00 2,968,000
エイトレッド 2,800 2,058.00 5,762,400
マクロミル 38,600 976.00 37,673,600
ビーグリー 4,700 1,411.00 6,631,700
オロ 6,000 1,797.00 10,782,000
ユーザーローカル 5,900 1,674.00 9,876,600
テモナ 4,200 385.00 1,617,000
ニーズウェル 5,400 678.00 3,661,200
マネーフォワード 39,000 3,420.00 133,380,000
サインポスト 6,200 883.00 5,474,600
電算システムホールディングス 7,900 2,416.00 19,086,400
ソルクシーズ 16,800 381.00 6,400,800
フェイス 5,300 666.00 3,529,800
プロトコーポレーション 20,500 989.00 20,274,500
ハイマックス 5,200 1,286.00 6,687,200
野村総合研究所 345,100 3,680.00 1,269,968,000
サイバネットシステム 13,900 766.00 10,647,400
105/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CEホールディングス 10,000 441.00 4,410,000
日本システム技術 3,600 2,586.00 9,309,600
インテージホールディングス 22,200 1,462.00 32,456,400
東邦システムサイエンス 5,300 940.00 4,982,000
ソースネクスト 83,300 272.00 22,657,600
インフォコム 21,000 2,181.00 45,801,000
シンプレクス・ホールディングス 30,400 1,910.00 58,064,000
HEROZ 5,700 974.00 5,551,800
ラクスル 22,300 2,225.00 49,617,500
IPS 5,300 2,416.00 12,804,800
FIG 21,400 313.00 6,698,200
システムサポート 7,100 1,180.00 8,378,000
イーソル 12,000 591.00 7,092,000
アルテリア・ネットワークス 20,400 1,264.00 25,785,600
東海ソフト 3,200 997.00 3,190,400
ウイングアーク1st 14,700 1,455.00 21,388,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,500 1,583.00 7,123,500
サーバーワークス 3,400 2,168.00 7,371,200
東名 1,700 1,196.00 2,033,200
ヴィッツ 1,900 1,186.00 2,253,400
トビラシステムズ 4,100 782.00 3,206,200
Sansan 63,200 1,012.00 63,958,400
Link-U 3,700 674.00 2,493,800
ギフティ 16,500 1,230.00 20,295,000
ベース 3,300 5,830.00 19,239,000
JMDC 24,000 5,160.00 123,840,000
フォーカスシステムズ 12,400 912.00 11,308,800
クレスコ 14,000 2,032.00 28,448,000
フジ・メディア・ホールディングス 175,100 1,168.00 204,516,800
オービック 60,300 19,210.00 1,158,363,000
ジャストシステム 27,300 4,075.00 111,247,500
TDCソフト 15,900 1,031.00 16,392,900
Zホールディングス 2,759,700 431.00 1,189,430,700
トレンドマイクロ 96,600 7,200.00 695,520,000
IDホールディングス 12,300 854.00 10,504,200
日本オラクル 31,100 7,610.00 236,671,000
アルファシステムズ 5,200 4,195.00 21,814,000
フューチャー 40,500 1,620.00 65,610,000
CAC Holdings 10,500 1,446.00 15,183,000
SBテクノロジー 8,400 2,325.00 19,530,000
トーセ 5,100 771.00 3,932,100
オービックビジネスコンサルタント 18,300 4,490.00 82,167,000
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伊藤忠テクノソリューションズ 87,200 3,230.00 281,656,000
アイティフォー 23,400 792.00 18,532,800
東計電算 2,300 5,940.00 13,662,000
エックスネット 3,200 1,010.00 3,232,000
大塚商会 103,600 3,995.00 413,882,000
サイボウズ 25,700 1,036.00 26,625,200
電通国際情報サービス 25,000 3,975.00 99,375,000
ACCESS 21,900 704.00 15,417,600
デジタルガレージ 31,700 4,030.00 127,751,000
EMシステムズ 31,800 963.00 30,623,400
ウェザーニューズ 6,000 6,430.00 38,580,000
CIJ 15,100 797.00 12,034,700
ビジネスエンジニアリング 4,500 2,115.00 9,517,500
日本エンタープライズ 20,700 162.00 3,353,400
WOWOW 8,400 1,507.00 12,658,800
スカラ 16,300 773.00 12,599,900
インテリジェント ウェイブ 9,900 712.00 7,048,800
IMAGICA GROUP 14,700 779.00 11,451,300
ネットワンシステムズ 70,600 2,873.00 202,833,800
システムソフト 53,300 109.00 5,809,700
アルゴグラフィックス 15,000 3,085.00 46,275,000
マーベラス 30,400 698.00 21,219,200
エイベックス 33,200 1,310.00 43,492,000
BIPROGY 59,800 2,954.00 176,649,200
兼松エレクトロニクス 10,500 3,985.00 41,842,500
都築電気 9,100 1,334.00 12,139,400
TBSホールディングス 100,500 1,788.00 179,694,000
日本テレビホールディングス 159,900 1,304.00 208,509,600
朝日放送グループホールディングス 16,800 666.00 11,188,800
テレビ朝日ホールディングス 46,100 1,540.00 70,994,000
スカパーJSATホールディングス 162,500 502.00 81,575,000
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,008.00 24,899,200
日本BS放送 6,700 1,058.00 7,088,600
ビジョン 31,600 1,414.00 44,682,400
スマートバリュー 4,800 513.00 2,462,400
USEN-NEXT HOLDINGS 15,900 2,028.00 32,245,200
ワイヤレスゲート 8,500 319.00 2,711,500
コネクシオ 13,700 1,305.00 17,878,500
クロップス 3,700 1,047.00 3,873,900
日本電信電話 2,097,000 3,941.00 8,264,277,000
KDDI 1,395,000 4,488.00 6,260,760,000
ソフトバンク 2,898,200 1,470.00 4,260,354,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
光通信 22,100 13,970.00 308,737,000
エムティーアイ 16,500 457.00 7,540,500
GMOインターネット 67,100 2,550.00 171,105,000
ファイバーゲート 8,900 986.00 8,775,400
アイドママーケティングコミュニケーション 4,800 323.00 1,550,400
KADOKAWA 103,600 2,821.00 292,255,600
学研ホールディングス 27,300 881.00 24,051,300
ゼンリン 31,400 920.00 28,888,000
昭文社ホールディングス 8,200 392.00 3,214,400
インプレスホールディングス 15,800 220.00 3,476,000
アイネット 9,300 1,231.00 11,448,300
松竹 11,500 13,300.00 152,950,000
東宝 112,900 5,150.00 581,435,000
東映 5,700 18,120.00 103,284,000
エヌ・ティ・ティ・データ 509,500 1,949.00 993,015,500
ピー・シー・エー 11,400 1,186.00 13,520,400
ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,475.00 8,997,500
DTS 35,700 3,110.00 111,027,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 89,000 6,200.00 551,800,000
シーイーシー 20,700 1,241.00 25,688,700
カプコン 180,500 3,500.00 631,750,000
アイ・エス・ビー 9,100 1,052.00 9,573,200
ジャステック 11,200 1,191.00 13,339,200
SCSK 132,500 2,245.00 297,462,500
日本システムウエア 7,300 2,487.00 18,155,100
アイネス 16,200 1,549.00 25,093,800
TKC 30,300 3,320.00 100,596,000
富士ソフト 19,100 7,400.00 141,340,000
NSD 60,000 2,391.00 143,460,000
コナミホールディングス 69,500 8,590.00 597,005,000
福井コンピュータホールディングス 8,800 3,280.00 28,864,000
JBCCホールディングス 13,000 1,628.00 21,164,000
ミロク情報サービス 17,000 1,170.00 19,890,000
ソフトバンクグループ 1,147,400 5,545.00 6,362,333,000
高千穂交易 7,000 1,870.00 13,090,000
オルバヘルスケアホールディングス 3,100 1,795.00 5,564,500
伊藤忠食品 4,100 4,730.00 19,393,000
エレマテック 15,400 1,330.00 20,482,000
あらた 14,600 3,960.00 57,816,000
トーメンデバイス 2,900 5,990.00 17,371,000
東京エレクトロン デバイス 5,700 5,710.00 32,547,000
フィールズ 16,800 1,045.00 17,556,000
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双日 202,000 2,146.00 433,492,000
アルフレッサ ホールディングス 204,000 1,666.00 339,864,000
横浜冷凍 49,100 845.00 41,489,500
ラサ商事 9,000 972.00 8,748,000
アルコニックス 24,200 1,340.00 32,428,000
神戸物産 138,100 3,180.00 439,158,000
ハイパー 4,900 470.00 2,303,000
あい ホールディングス 27,400 1,634.00 44,771,600
ディーブイエックス 6,600 1,076.00 7,101,600
ダイワボウホールディングス 85,600 1,750.00 149,800,000
マクニカ・富士エレホールディングス 45,800 2,953.00 135,247,400
ラクト・ジャパン 6,600 2,055.00 13,563,000
グリムス 8,600 1,504.00 12,934,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,600 692.00 21,867,200
八洲電機 13,900 975.00 13,552,500
メディアスホールディングス 11,000 1,010.00 11,110,000
レスターホールディングス 18,200 2,014.00 36,654,800
ジューテックホールディングス 4,000 1,009.00 4,036,000
大光 8,200 718.00 5,887,600
OCHIホールディングス 4,800 1,251.00 6,004,800
TOKAIホールディングス 93,100 865.00 80,531,500
黒谷 5,300 601.00 3,185,300
Cominix 3,400 724.00 2,461,600
三洋貿易 18,200 977.00 17,781,400
ビューティガレージ 3,100 2,596.00 8,047,600
ウイン・パートナーズ 13,900 1,010.00 14,039,000
ミタチ産業 4,900 931.00 4,561,900
シップヘルスケアホールディングス 57,500 2,388.00 137,310,000
明治電機工業 6,000 1,107.00 6,642,000
デリカフーズホールディングス 7,500 526.00 3,945,000
スターティアホールディングス 4,400 790.00 3,476,000
コメダホールディングス 41,900 2,300.00 96,370,000
ピーバンドットコム 2,800 548.00 1,534,400
アセンテック 6,600 730.00 4,818,000
富士興産 4,800 1,127.00 5,409,600
協栄産業 2,000 1,434.00 2,868,000
フルサト・マルカホールディングス 17,500 3,225.00 56,437,500
ヤマエグループホールディングス 11,500 1,205.00 13,857,500
小野建 17,700 1,401.00 24,797,700
南陽 3,700 1,844.00 6,822,800
佐鳥電機 12,000 1,170.00 14,040,000
エコートレーディング 4,100 591.00 2,423,100
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伯東 11,700 2,841.00 33,239,700
コンドーテック 14,400 1,043.00 15,019,200
中山福 10,200 337.00 3,437,400
ナガイレーベン 23,900 1,907.00 45,577,300
三菱食品 18,500 3,080.00 56,980,000
松田産業 14,000 2,080.00 29,120,000
第一興商 36,500 4,000.00 146,000,000
メディパルホールディングス 187,600 1,790.00 335,804,000
SPK 7,600 1,382.00 10,503,200
萩原電気ホールディングス 6,800 2,073.00 14,096,400
アズワン 27,600 6,120.00 168,912,000
スズデン 6,200 2,020.00 12,524,000
尾家産業 4,700 876.00 4,117,200
シモジマ 11,800 953.00 11,245,400
ドウシシャ 18,100 1,532.00 27,729,200
小津産業 4,200 1,878.00 7,887,600
高速 10,600 1,554.00 16,472,400
たけびし 6,800 1,462.00 9,941,600
リックス 4,100 1,902.00 7,798,200
丸文 15,900 779.00 12,386,100
ハピネット 15,100 1,563.00 23,601,300
橋本総業ホールディングス 3,600 1,963.00 7,066,800
日本ライフライン 56,900 925.00 52,632,500
タカショー 14,900 813.00 12,113,700
IDOM 58,300 728.00 42,442,400
進和 11,400 2,161.00 24,635,400
エスケイジャパン 4,700 467.00 2,194,900
ダイトロン 7,700 2,000.00 15,400,000
シークス 25,500 1,043.00 26,596,500
田中商事 6,000 603.00 3,618,000
オーハシテクニカ 9,800 1,292.00 12,661,600
白銅 6,200 2,498.00 15,487,600
ダイコー通産 2,300 1,147.00 2,638,100
伊藤忠商事 1,215,500 3,844.00 4,672,382,000
丸紅 1,754,200 1,451.00 2,545,344,200
高島 2,700 2,439.00 6,585,300
長瀬産業 92,700 1,886.00 174,832,200
蝶理 10,700 1,954.00 20,907,800
豊田通商 178,600 5,060.00 903,716,000
三共生興 24,700 556.00 13,733,200
兼松 68,200 1,358.00 92,615,600
ツカモトコーポレーション 3,200 1,210.00 3,872,000
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三井物産 1,425,200 3,459.00 4,929,766,800
日本紙パルプ商事 9,400 3,725.00 35,015,000
カメイ 21,300 1,080.00 23,004,000
東都水産 1,000 4,370.00 4,370,000
OUGホールディングス 2,800 2,800.00 7,840,000
スターゼン 13,400 1,951.00 26,143,400
山善 73,100 988.00 72,222,800
椿本興業 3,400 3,685.00 12,529,000
住友商事 1,161,700 1,961.00 2,278,093,700
内田洋行 7,800 5,300.00 41,340,000
三菱商事 1,319,300 4,733.00 6,244,246,900
第一実業 7,800 3,410.00 26,598,000
キヤノンマーケティングジャパン 47,600 3,010.00 143,276,000
西華産業 8,700 1,636.00 14,233,200
佐藤商事 14,100 1,153.00 16,257,300
菱洋エレクトロ 11,400 2,332.00 26,584,800
東京産業 16,300 715.00 11,654,500
ユアサ商事 16,400 3,415.00 56,006,000
神鋼商事 4,300 3,875.00 16,662,500
トルク 10,400 204.00 2,121,600
阪和興業 35,000 2,999.00 104,965,000
正栄食品工業 12,400 3,965.00 49,166,000
カナデン 15,600 1,013.00 15,802,800
菱電商事 15,200 1,637.00 24,882,400
岩谷産業 43,700 5,560.00 242,972,000
ナイス 6,100 1,618.00 9,869,800
ニチモウ 2,500 2,455.00 6,137,500
極東貿易 5,500 2,676.00 14,718,000
アステナホールディングス 25,600 433.00 11,084,800
三愛オブリ 44,500 1,012.00 45,034,000
稲畑産業 38,500 2,325.00 89,512,500
GSIクレオス 9,200 1,314.00 12,088,800
明和産業 17,800 712.00 12,673,600
クワザワホールディングス 7,200 470.00 3,384,000
ワキタ 36,800 1,149.00 42,283,200
東邦ホールディングス 55,300 1,925.00 106,452,500
サンゲツ 47,800 1,521.00 72,703,800
ミツウロコグループホールディングス 23,900 947.00 22,633,300
シナネンホールディングス 6,600 3,415.00 22,539,000
伊藤忠エネクス 42,500 1,078.00 45,815,000
サンリオ 55,700 2,600.00 144,820,000
サンワテクノス 10,400 1,454.00 15,121,600
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リョーサン 20,200 2,350.00 47,470,000
新光商事 26,500 887.00 23,505,500
トーホー 7,800 1,224.00 9,547,200
三信電気 8,200 1,617.00 13,259,400
東陽テクニカ 19,000 1,105.00 20,995,000
モスフードサービス 25,200 3,010.00 75,852,000
加賀電子 16,200 3,080.00 49,896,000
ソーダニッカ 17,000 621.00 10,557,000
立花エレテック 13,300 1,561.00 20,761,300
フォーバル 7,300 885.00 6,460,500
PALTAC 26,900 4,265.00 114,728,500
三谷産業 30,100 316.00 9,511,600
西本Wismettacホールディングス 4,400 3,710.00 16,324,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 1,899.00 3,228,300
コーア商事ホールディングス 12,000 834.00 10,008,000
国際紙パルプ商事 37,100 429.00 15,915,900
ヤマタネ 8,500 1,611.00 13,693,500
丸紅建材リース 1,700 1,912.00 3,250,400
日鉄物産 12,400 5,280.00 65,472,000
泉州電業 4,900 5,640.00 27,636,000
トラスコ中山 40,000 1,808.00 72,320,000
オートバックスセブン 61,300 1,383.00 84,777,900
モリト 14,000 764.00 10,696,000
加藤産業 23,100 3,075.00 71,032,500
北恵 4,900 897.00 4,395,300
イノテック 11,600 1,356.00 15,729,600
イエローハット 31,300 1,615.00 50,549,500
JKホールディングス 14,200 936.00 13,291,200
日伝 14,000 1,972.00 27,608,000
北沢産業 11,300 217.00 2,452,100
杉本商事 9,000 2,223.00 20,007,000
因幡電機産業 49,000 2,695.00 132,055,000
東テク 5,900 2,905.00 17,139,500
ミスミグループ本社 241,100 2,977.00 717,754,700
アルテック 12,300 236.00 2,902,800
タキヒヨー 5,400 1,072.00 5,788,800
蔵王産業 3,700 1,999.00 7,396,300
スズケン 70,900 3,495.00 247,795,500
ジェコス 13,300 841.00 11,185,300
グローセル 21,400 408.00 8,731,200
ローソン 42,600 4,290.00 182,754,000
サンエー 13,700 4,000.00 54,800,000
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カワチ薬品 15,100 2,061.00 31,121,100
エービーシー・マート 30,000 5,830.00 174,900,000
ハードオフコーポレーション 8,900 886.00 7,885,400
アスクル 43,700 1,502.00 65,637,400
ゲオホールディングス 24,300 1,246.00 30,277,800
アダストリア 20,900 2,162.00 45,185,800
くら寿司 20,200 3,070.00 62,014,000
キャンドゥ 7,300 2,220.00 16,206,000
アイケイ 6,800 534.00 3,631,200
パルグループホールディングス 17,000 1,765.00 30,005,000
エディオン 88,500 1,178.00 104,253,000
サーラコーポレーション 39,600 640.00 25,344,000
ワッツ 9,800 733.00 7,183,400
ハローズ 8,900 3,240.00 28,836,000
フジオフードグループ本社 14,900 1,370.00 20,413,000
あみやき亭 4,700 2,920.00 13,724,000
大黒天物産 6,200 4,385.00 27,187,000
ハニーズホールディングス 16,100 1,172.00 18,869,200
ファーマライズホールディングス 4,800 719.00 3,451,200
アルペン 14,500 1,965.00 28,492,500
ハブ 6,900 615.00 4,243,500
クオールホールディングス 23,800 1,333.00 31,725,400
ジンズホールディングス 11,200 4,190.00 46,928,000
ビックカメラ 114,200 1,110.00 126,762,000
DCMホールディングス 114,400 1,030.00 117,832,000
MonotaRO 243,000 2,026.00 492,318,000
東京一番フーズ 5,200 591.00 3,073,200
きちりホールディングス 5,100 420.00 2,142,000
アークランドサービスホールディングス 14,200 2,128.00 30,217,600
J.フロント リテイリング 218,700 1,159.00 253,473,300
ドトール・日レスホールディングス 31,500 1,530.00 48,195,000
マツキヨココカラ&カンパニー 114,500 5,090.00 582,805,000
ブロンコビリー 10,500 2,448.00 25,704,000
ZOZO 132,200 2,527.00 334,069,400
トレジャー・ファクトリー 6,000 1,129.00 6,774,000
物語コーポレーション 9,600 6,010.00 57,696,000
三越伊勢丹ホールディングス 304,600 1,146.00 349,071,600
Hamee 7,200 1,209.00 8,704,800
マーケットエンタープライズ 2,300 1,087.00 2,500,100
ウエルシアホールディングス 101,700 2,514.00 255,673,800
クリエイトSDホールディングス 28,500 2,821.00 80,398,500
丸善CHIホールディングス 22,400 386.00 8,646,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミサワ 4,500 639.00 2,875,500
ティーライフ 2,900 1,391.00 4,033,900
チムニー 5,900 1,212.00 7,150,800
シュッピン 16,200 1,494.00 24,202,800
オイシックス・ラ・大地 27,800 1,815.00 50,457,000
ネクステージ 39,200 2,252.00 88,278,400
ジョイフル本田 58,000 1,606.00 93,148,000
鳥貴族ホールディングス 6,800 2,055.00 13,974,000
ホットランド 14,600 1,338.00 19,534,800
すかいらーくホールディングス 239,000 1,607.00 384,073,000
SFPホールディングス 9,400 1,570.00 14,758,000
綿半ホールディングス 13,900 1,321.00 18,361,900
ヨシックスホールディングス 3,900 2,353.00 9,176,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 56,200 1,047.00 58,841,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 10,200 1,463.00 14,922,600
BEENOS 9,900 2,133.00 21,116,700
あさひ 16,200 1,302.00 21,092,400
日本調剤 11,900 1,297.00 15,434,300
コスモス薬品 19,400 11,770.00 228,338,000
トーエル 9,100 878.00 7,989,800
セブン&アイ・ホールディングス 679,900 5,545.00 3,770,045,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 120,000 966.00 115,920,000
ツルハホールディングス 42,000 6,710.00 281,820,000
サンマルクホールディングス 15,400 1,556.00 23,962,400
フェリシモ 4,600 1,172.00 5,391,200
トリドールホールディングス 47,900 2,285.00 109,451,500
TOKYO BASE 18,700 347.00 6,488,900
ウイルプラスホールディングス 4,000 921.00 3,684,000
JMホールディングス 14,200 1,512.00 21,470,400
サツドラホールディングス 9,200 657.00 6,044,400
アレンザホールディングス 13,800 1,007.00 13,896,600
串カツ田中ホールディングス 5,300 1,873.00 9,926,900
バロックジャパンリミテッド 13,800 817.00 11,274,600
クスリのアオキホールディングス 17,900 5,420.00 97,018,000
力の源ホールディングス 9,800 715.00 7,007,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 103,200 3,080.00 317,856,000
メディカルシステムネットワーク 18,200 433.00 7,880,600
はるやまホールディングス 9,800 456.00 4,468,800
ノジマ 31,200 2,911.00 90,823,200
カッパ・クリエイト 26,900 1,407.00 37,848,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライトオン 14,400 751.00 10,814,400
良品計画 221,300 1,386.00 306,721,800
パリミキホールディングス 25,200 270.00 6,804,000
アドヴァングループ 17,900 809.00 14,481,100
アルビス 6,000 2,208.00 13,248,000
コナカ 21,400 339.00 7,254,600
ハウス オブ ローゼ 2,600 1,680.00 4,368,000
G-7ホールディングス 21,600 1,371.00 29,613,600
イオン北海道 28,300 1,080.00 30,564,000
コジマ 33,700 584.00 19,680,800
ヒマラヤ 6,600 951.00 6,276,600
コーナン商事 27,400 3,580.00 98,092,000
エコス 6,800 2,033.00 13,824,400
ワタミ 23,300 940.00 21,902,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 384,100 2,048.00 786,636,800
西松屋チェーン 39,600 1,461.00 57,855,600
ゼンショーホールディングス 93,900 3,030.00 284,517,000
幸楽苑ホールディングス 11,500 1,285.00 14,777,500
ハークスレイ 8,700 583.00 5,072,100
サイゼリヤ 28,600 2,618.00 74,874,800
VTホールディングス 73,100 472.00 34,503,200
魚力 5,500 2,291.00 12,600,500
フジ・コーポレーション 10,500 1,217.00 12,778,500
ユナイテッドアローズ 20,300 2,100.00 42,630,000
ハイデイ日高 27,900 2,104.00 58,701,600
YU-WA Creation Holdi
ngs 12,800 249.00 3,187,200
コロワイド 78,900 1,795.00 141,625,500
ピーシーデポコーポレーション 23,400 350.00 8,190,000
壱番屋 13,600 4,865.00 66,164,000
PLANT 5,200 653.00 3,395,600
スギホールディングス 38,400 5,220.00 200,448,000
薬王堂ホールディングス 9,800 2,044.00 20,031,200
スクロール 30,000 862.00 25,860,000
ヨンドシーホールディングス 16,900 1,786.00 30,183,400
木曽路 25,900 2,098.00 54,338,200
SRSホールディングス 27,800 856.00 23,796,800
千趣会 35,600 397.00 14,133,200
リテールパートナーズ 27,600 1,130.00 31,188,000
ケーヨー 35,700 945.00 33,736,500
上新電機 20,000 1,873.00 37,460,000
日本瓦斯 93,500 2,007.00 187,654,500
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ロイヤルホールディングス 31,700 2,259.00 71,610,300
いなげや 20,800 1,192.00 24,793,600
チヨダ 17,700 742.00 13,133,400
ライフコーポレーション 16,100 2,601.00 41,876,100
リンガーハット 22,600 2,321.00 52,454,600
MrMaxHD 24,600 604.00 14,858,400
AOKIホールディングス 37,700 697.00 26,276,900
オークワ 28,600 853.00 24,395,800
コメリ 29,800 2,650.00 78,970,000
青山商事 38,100 911.00 34,709,100
しまむら 22,400 11,110.00 248,864,000
はせがわ 11,500 284.00 3,266,000
高島屋 132,900 1,359.00 180,611,100
松屋 34,600 963.00 33,319,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 86,100 1,059.00 91,179,900
近鉄百貨店 6,300 2,478.00 15,611,400
丸井グループ 143,300 2,444.00 350,225,200
アクシアル リテイリング 13,600 3,015.00 41,004,000
イオン 668,800 2,291.00 1,532,220,800
イズミ 31,900 2,953.00 94,200,700
平和堂 29,800 1,887.00 56,232,600
フジ 45,700 2,215.00 101,225,500
ヤオコー 21,800 6,250.00 136,250,000
ゼビオホールディングス 26,500 909.00 24,088,500
ケーズホールディングス 168,300 1,253.00 210,879,900
Olympicグループ 9,500 703.00 6,678,500
日産東京販売ホールディングス 29,700 258.00 7,662,600
シルバーライフ 4,100 1,786.00 7,322,600
Genky DrugStores 8,500 3,340.00 28,390,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,700 907.00 4,262,900
ブックオフグループホールディングス 11,200 986.00 11,043,200
ギフトホールディングス 3,200 2,185.00 6,992,000
アインホールディングス 24,400 7,080.00 172,752,000
元気寿司 5,500 2,511.00 13,810,500
ヤマダホールディングス 699,800 471.00 329,605,800
アークランドサカモト 30,300 1,502.00 45,510,600
ニトリホールディングス 76,200 12,430.00 947,166,000
グルメ杵屋 15,600 1,014.00 15,818,400
愛眼 14,000 187.00 2,618,000
ケーユーホールディングス 10,400 1,078.00 11,211,200
吉野家ホールディングス 67,200 2,480.00 166,656,000
松屋フーズホールディングス 9,300 3,820.00 35,526,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サガミホールディングス 28,500 1,150.00 32,775,000
関西フードマーケット 17,100 1,241.00 21,221,100
王将フードサービス 12,700 6,780.00 86,106,000
プレナス 21,700 1,933.00 41,946,100
ミニストップ 14,400 1,404.00 20,217,600
アークス 35,100 1,953.00 68,550,300
バローホールディングス 40,500 1,826.00 73,953,000
ベルク 8,600 5,170.00 44,462,000
大庄 10,600 1,170.00 12,402,000
ファーストリテイリング 25,700 69,180.00 1,777,926,000
サンドラッグ 72,400 2,890.00 209,236,000
サックスバー ホールディングス 18,800 576.00 10,828,800
ヤマザワ 4,400 1,512.00 6,652,800
やまや 3,900 2,500.00 9,750,000
ベルーナ 41,800 685.00 28,633,000
島根銀行 6,100 513.00 3,129,300
じもとホールディングス 13,000 580.00 7,540,000
めぶきフィナンシャルグループ 835,200 253.00 211,305,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,900 1,926.00 44,105,400
九州フィナンシャルグループ 355,400 394.00 140,027,600
ゆうちょ銀行 454,000 994.00 451,276,000
富山第一銀行 43,800 400.00 17,520,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,000,900 458.00 458,412,200
西日本フィナンシャルホールディングス 107,100 771.00 82,574,100
三十三フィナンシャルグループ 16,200 1,369.00 22,177,800
第四北越フィナンシャルグループ 28,500 2,516.00 71,706,000
ひろぎんホールディングス 258,500 608.00 157,168,000
おきなわフィナンシャルグループ 16,600 2,149.00 35,673,400
十六フィナンシャルグループ 23,500 2,283.00 53,650,500
北國フィナンシャルホールディングス 16,900 4,380.00 74,022,000
プロクレアホールディングス 19,900 1,917.00 38,148,300
新生銀行 125,500 1,966.00 246,733,000
あおぞら銀行 107,400 2,660.00 285,684,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,525,700 745.00 8,586,646,500
りそなホールディングス 2,083,500 500.00 1,041,750,000
三井住友トラスト・ホールディングス 333,300 4,037.00 1,345,532,100
三井住友フィナンシャルグループ 1,275,800 3,977.00 5,073,856,600
千葉銀行 576,100 714.00 411,335,400
群馬銀行 326,600 377.00 123,128,200
武蔵野銀行 25,900 1,764.00 45,687,600
千葉興業銀行 42,700 260.00 11,102,000
筑波銀行 75,000 187.00 14,025,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
七十七銀行 54,100 1,833.00 99,165,300
秋田銀行 11,800 1,578.00 18,620,400
山形銀行 18,700 865.00 16,175,500
岩手銀行 12,000 2,058.00 24,696,000
東邦銀行 145,200 201.00 29,185,200
東北銀行 8,800 990.00 8,712,000
ふくおかフィナンシャルグループ 146,600 2,425.00 355,505,000
静岡銀行 420,400 786.00 330,434,400
スルガ銀行 168,600 357.00 60,190,200
八十二銀行 392,000 468.00 183,456,000
山梨中央銀行 19,800 1,130.00 22,374,000
大垣共立銀行 34,600 1,720.00 59,512,000
福井銀行 15,700 1,328.00 20,849,600
清水銀行 7,200 1,495.00 10,764,000
富山銀行 3,100 1,902.00 5,896,200
滋賀銀行 32,900 2,658.00 87,448,200
南都銀行 27,300 1,960.00 53,508,000
百五銀行 169,200 322.00 54,482,400
京都銀行 62,800 5,970.00 374,916,000
紀陽銀行 59,800 1,360.00 81,328,000
ほくほくフィナンシャルグループ 111,700 822.00 91,817,400
山陰合同銀行 109,300 669.00 73,121,700
中国銀行 145,800 925.00 134,865,000
鳥取銀行 6,100 1,210.00 7,381,000
伊予銀行 228,700 640.00 146,368,000
百十四銀行 18,600 1,729.00 32,159,400
四国銀行 26,600 807.00 21,466,200
阿波銀行 26,800 2,013.00 53,948,400
大分銀行 10,600 1,792.00 18,995,200
宮崎銀行 10,900 2,063.00 22,486,700
佐賀銀行 10,400 1,431.00 14,882,400
琉球銀行 41,800 794.00 33,189,200
セブン銀行 571,200 247.00 141,086,400
みずほフィナンシャルグループ 2,357,200 1,506.00 3,549,943,200
高知銀行 6,400 759.00 4,857,600
山口フィナンシャルグループ 202,700 762.00 154,457,400
長野銀行 6,000 1,272.00 7,632,000
名古屋銀行 12,500 2,994.00 37,425,000
北洋銀行 257,700 217.00 55,920,900
愛知銀行 6,300 5,000.00 31,500,000
中京銀行 6,300 1,618.00 10,193,400
大光銀行 6,000 1,314.00 7,884,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛媛銀行 25,700 884.00 22,718,800
トマト銀行 6,200 1,022.00 6,336,400
京葉銀行 80,200 460.00 36,892,000
栃木銀行 88,500 265.00 23,452,500
北日本銀行 5,700 1,561.00 8,897,700
東和銀行 32,300 514.00 16,602,200
福島銀行 20,900 227.00 4,744,300
大東銀行 8,700 653.00 5,681,100
トモニホールディングス 142,100 312.00 44,335,200
フィデアホールディングス 17,600 1,266.00 22,281,600
池田泉州ホールディングス 209,800 194.00 40,701,200
FPG 65,000 933.00 60,645,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 15,100 1,390.00 20,989,000
マーキュリアホールディングス 9,900 607.00 6,009,300
SBIホールディングス 237,600 2,633.00 625,600,800
ジャフコ グループ 73,600 1,623.00 119,452,800
大和証券グループ本社 1,372,200 619.90 850,626,780
野村ホールディングス 2,936,900 492.80 1,447,304,320
岡三証券グループ 143,600 340.00 48,824,000
丸三証券 57,700 483.00 27,869,100
東洋証券 61,300 186.00 11,401,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 200,500 374.00 74,987,000
光世証券 4,600 478.00 2,198,800
水戸証券 49,500 264.00 13,068,000
いちよし証券 34,700 646.00 22,416,200
松井証券 94,500 818.00 77,301,000
マネックスグループ 160,700 489.00 78,582,300
極東証券 23,500 681.00 16,003,500
岩井コスモホールディングス 18,400 1,244.00 22,889,600
アイザワ証券グループ 28,200 696.00 19,627,200
マネーパートナーズグループ 21,600 249.00 5,378,400
スパークス・グループ 89,800 253.00 22,719,400
かんぽ生命保険 193,600 2,190.00 423,984,000
SOMPOホールディングス 287,700 5,961.00 1,714,979,700
アニコム ホールディングス 59,100 656.00 38,769,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 407,300 4,115.00 1,676,039,500
第一生命ホールディングス 915,700 2,598.00 2,378,988,600
東京海上ホールディングス 562,700 7,572.00 4,260,764,400
T&Dホールディングス 451,700 1,579.00 713,234,300
アドバンスクリエイト 9,200 968.00 8,905,600
全国保証 46,000 4,275.00 196,650,000
あんしん保証 9,300 274.00 2,548,200
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イントラスト 8,900 557.00 4,957,300
日本モーゲージサービス 11,100 964.00 10,700,400
Casa 7,300 843.00 6,153,900
アルヒ 28,800 987.00 28,425,600
プレミアグループ 9,800 3,865.00 37,877,000
ネットプロテクションズホールディングス 59,100 571.00 33,746,100
クレディセゾン 116,300 1,538.00 178,869,400
芙蓉総合リース 17,800 7,740.00 137,772,000
みずほリース 25,900 3,150.00 81,585,000
東京センチュリー 32,400 4,250.00 137,700,000
日本証券金融 76,100 880.00 66,968,000
アイフル 324,000 347.00 112,428,000
リコーリース 17,200 3,455.00 59,426,000
イオンフィナンシャルサービス 105,000 1,240.00 130,200,000
アコム 380,800 315.00 119,952,000
ジャックス 20,000 3,360.00 67,200,000
オリエントコーポレーション 523,800 125.00 65,475,000
オリックス 1,142,800 2,421.50 2,767,290,200
三菱HCキャピタル 652,000 628.00 409,456,000
九州リースサービス 9,400 579.00 5,442,600
日本取引所グループ 458,900 2,105.50 966,213,950
イー・ギャランティ 28,600 1,972.00 56,399,200
アサックス 10,700 601.00 6,430,700
NECキャピタルソリューション 8,000 1,970.00 15,760,000
いちご 219,900 302.00 66,409,800
日本駐車場開発 208,000 171.00 35,568,000
スター・マイカ・ホールディングス 11,600 1,593.00 18,478,800
SREホールディングス 5,900 2,179.00 12,856,100
ADワークスグループ 36,200 154.00 5,574,800
ヒューリック 433,600 1,098.00 476,092,800
三栄建築設計 8,800 1,647.00 14,493,600
野村不動産ホールディングス 100,000 3,375.00 337,500,000
三重交通グループホールディングス 42,700 501.00 21,392,700
サムティ 30,000 2,020.00 60,600,000
ディア・ライフ 27,400 549.00 15,042,600
地主 13,000 2,024.00 26,312,000
プレサンスコーポレーション 23,500 1,526.00 35,861,000
ハウスコム 5,000 1,026.00 5,130,000
JPMC 11,000 1,032.00 11,352,000
サンセイランディック 7,700 872.00 6,714,400
フージャースホールディングス 24,600 827.00 20,344,200
オープンハウスグループ 61,500 5,410.00 332,715,000
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東急不動産ホールディングス 540,000 696.00 375,840,000
飯田グループホールディングス 161,300 2,017.00 325,342,100
イーグランド 4,100 1,509.00 6,186,900
ムゲンエステート 15,500 495.00 7,672,500
And Doホールディングス 9,500 904.00 8,588,000
シーアールイー 7,800 1,595.00 12,441,000
ケイアイスター不動産 9,000 4,775.00 42,975,000
グッドコムアセット 9,800 1,184.00 11,603,200
ジェイ・エス・ビー 4,400 3,390.00 14,916,000
ロードスターキャピタル 6,200 1,509.00 9,355,800
テンポイノベーション 7,500 850.00 6,375,000
フェイスネットワーク 3,800 1,363.00 5,179,400
パーク24 114,800 2,114.00 242,687,200
パラカ 6,400 1,793.00 11,475,200
三井不動産 794,500 2,932.00 2,329,474,000
三菱地所 1,152,300 1,994.00 2,297,686,200
平和不動産 31,800 3,955.00 125,769,000
東京建物 174,100 1,772.00 308,505,200
京阪神ビルディング 28,100 1,282.00 36,024,200
住友不動産 365,600 3,693.00 1,350,160,800
テーオーシー 33,700 633.00 21,332,100
東京楽天地 3,400 4,010.00 13,634,000
スターツコーポレーション 26,900 2,576.00 69,294,400
フジ住宅 25,100 646.00 16,214,600
空港施設 22,700 542.00 12,303,400
明和地所 12,100 622.00 7,526,200
ゴールドクレスト 16,200 1,713.00 27,750,600
エスリード 8,500 1,692.00 14,382,000
日神グループホールディングス 35,300 446.00 15,743,800
日本エスコン 35,800 769.00 27,530,200
タカラレーベン 80,600 344.00 27,726,400
AVANTIA 11,500 846.00 9,729,000
イオンモール 97,500 1,651.00 160,972,500
毎日コムネット 9,200 681.00 6,265,200
ファースト住建 8,800 1,111.00 9,776,800
カチタス 48,200 2,969.00 143,105,800
トーセイ 28,100 1,176.00 33,045,600
穴吹興産 5,000 2,363.00 11,815,000
サンフロンティア不動産 28,200 1,082.00 30,512,400
FJネクストホールディングス 20,600 1,081.00 22,268,600
インテリックス 4,300 610.00 2,623,000
ランドビジネス 7,000 237.00 1,659,000
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サンネクスタグループ 7,700 1,174.00 9,039,800
グランディハウス 16,500 538.00 8,877,000
日本空港ビルデング 66,100 5,420.00 358,262,000
明豊ファシリティワークス 9,100 660.00 6,006,000
日本工営 12,000 3,300.00 39,600,000
LIFULL 59,000 171.00 10,089,000
ミクシィ 42,800 2,187.00 93,603,600
ジェイエイシーリクルートメント 15,200 1,727.00 26,250,400
日本M&Aセンターホールディングス 305,900 1,397.00 427,342,300
メンバーズ 5,200 2,785.00 14,482,000
中広 3,900 386.00 1,505,400
UTグループ 27,000 2,442.00 65,934,000
アイティメディア 9,000 1,690.00 15,210,000
E・Jホールディングス 11,000 1,152.00 12,672,000
夢真ビーネックスグループ 61,000 1,430.00 87,230,000
コシダカホールディングス 50,300 800.00 40,240,000
アルトナー 5,000 853.00 4,265,000
パソナグループ 20,400 1,982.00 40,432,800
CDS 4,800 1,959.00 9,403,200
リンクアンドモチベーション 41,100 450.00 18,495,000
エス・エム・エス 63,400 2,830.00 179,422,000
サニーサイドアップグループ 7,000 612.00 4,284,000
パーソルホールディングス 186,400 2,406.00 448,478,400
リニカル 10,900 815.00 8,883,500
クックパッド 60,200 222.00 13,364,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 9,700 618.00 5,994,600
学情 7,900 975.00 7,702,500
スタジオアリス 8,500 2,274.00 19,329,000
シミックホールディングス 9,800 1,455.00 14,259,000
エプコ 4,400 761.00 3,348,400
NJS 4,300 2,036.00 8,754,800
綜合警備保障 70,100 3,505.00 245,700,500
カカクコム 136,900 2,330.00 318,977,000
アイロムグループ 6,700 1,894.00 12,689,800
セントケア・ホールディング 12,500 844.00 10,550,000
サイネックス 3,800 595.00 2,261,000
ルネサンス 13,300 956.00 12,714,800
ディップ 32,900 3,710.00 122,059,000
デジタルホールディングス 13,300 1,316.00 17,502,800
新日本科学 22,900 1,929.00 44,174,100
キャリアデザインセンター 4,500 1,112.00 5,004,000
ベネフィット・ワン 68,000 1,856.00 126,208,000
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エムスリー 328,900 3,908.00 1,285,341,200
ツカダ・グローバルホールディング 11,900 363.00 4,319,700
アウトソーシング 107,100 1,124.00 120,380,400
ウェルネット 18,000 510.00 9,180,000
ワールドホールディングス 7,600 2,383.00 18,110,800
ディー・エヌ・エー 71,200 1,849.00 131,648,800
博報堂DYホールディングス 244,000 1,282.00 312,808,000
ぐるなび 29,200 430.00 12,556,000
タカミヤ 23,500 382.00 8,977,000
ジャパンベストレスキューシステム 11,200 785.00 8,792,000
ファンコミュニケーションズ 44,400 401.00 17,804,400
ライク 6,400 2,128.00 13,619,200
ビジネス・ブレークスルー 7,700 442.00 3,403,400
エスプール 52,900 1,229.00 65,014,100
WDBホールディングス 8,700 2,304.00 20,044,800
ティア 11,700 444.00 5,194,800
CDG 2,300 1,282.00 2,948,600
アドウェイズ 28,400 719.00 20,419,600
バリューコマース 14,700 3,260.00 47,922,000
インフォマート 205,000 456.00 93,480,000
JPホールディングス 49,500 226.00 11,187,000
エコナックホールディングス 36,600 92.00 3,367,200
CLホールディングス 4,300 1,010.00 4,343,000
プレステージ・インターナショナル 70,400 668.00 47,027,200
アミューズ 10,300 2,079.00 21,413,700
ドリームインキュベータ 5,600 2,311.00 12,941,600
クイック 12,200 1,437.00 17,531,400
TAC 11,700 227.00 2,655,900
電通グループ 180,500 4,375.00 789,687,500
イオンファンタジー 7,300 2,638.00 19,257,400
シーティーエス 21,500 853.00 18,339,500
ネクシィーズグループ 6,700 553.00 3,705,100
H.U.グループホールディングス 48,800 2,712.00 132,345,600
アルプス技研 15,600 1,865.00 29,094,000
ダイオーズ 4,000 1,151.00 4,604,000
日本空調サービス 20,000 795.00 15,900,000
オリエンタルランド 205,500 18,635.00 3,829,492,500
ダスキン 41,300 2,699.00 111,468,700
明光ネットワークジャパン 22,500 600.00 13,500,000
ファルコホールディングス 8,600 2,054.00 17,664,400
ラウンドワン 52,300 1,692.00 88,491,600
リゾートトラスト 81,200 2,178.00 176,853,600
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ビー・エム・エル 23,800 3,545.00 84,371,000
りらいあコミュニケーションズ 27,800 1,068.00 29,690,400
リソー教育 86,200 333.00 28,704,600
早稲田アカデミー 10,700 1,130.00 12,091,000
ユー・エス・エス 208,800 2,425.00 506,340,000
東京個別指導学院 17,100 603.00 10,311,300
サイバーエージェント 418,700 1,405.00 588,273,500
楽天グループ 896,100 713.00 638,919,300
クリーク・アンド・リバー社 9,900 2,012.00 19,918,800
モーニングスター 33,300 521.00 17,349,300
テー・オー・ダブリュー 36,700 333.00 12,221,100
山田コンサルティンググループ 10,000 1,141.00 11,410,000
セントラルスポーツ 7,100 2,422.00 17,196,200
フルキャストホールディングス 16,100 2,161.00 34,792,100
エン・ジャパン 32,300 1,812.00 58,527,600
リソルホールディングス 2,100 4,715.00 9,901,500
テクノプロ・ホールディングス 111,700 2,930.00 327,281,000
アトラグループ 4,100 204.00 836,400
インターワークス 6,300 383.00 2,412,900
アイ・アールジャパンホールディングス 8,800 2,218.00 19,518,400
KeePer技研 12,100 3,425.00 41,442,500
ファーストロジック 3,600 774.00 2,786,400
三機サービス 3,600 1,022.00 3,679,200
Gunosy 10,700 921.00 9,854,700
デザインワン・ジャパン 7,300 179.00 1,306,700
イー・ガーディアン 6,800 2,969.00 20,189,200
リブセンス 12,500 167.00 2,087,500
ジャパンマテリアル 57,500 1,880.00 108,100,000
ベクトル 26,500 1,044.00 27,666,000
ウチヤマホールディングス 10,400 303.00 3,151,200
チャーム・ケア・コーポレーション 14,200 1,010.00 14,342,000
キャリアリンク 7,100 1,836.00 13,035,600
IBJ 15,800 715.00 11,297,000
アサンテ 8,500 1,522.00 12,937,000
バリューHR 16,000 1,255.00 20,080,000
M&Aキャピタルパートナーズ 15,500 3,300.00 51,150,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,500 1,202.00 9,015,000
ERIホールディングス 5,500 1,539.00 8,464,500
アビスト 3,000 2,877.00 8,631,000
シグマクシス・ホールディングス 22,800 1,090.00 24,852,000
ウィルグループ 14,200 1,152.00 16,358,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 23,400 176.00 4,118,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メドピア 13,700 2,091.00 28,646,700
レアジョブ 4,200 601.00 2,524,200
リクルートホールディングス 1,369,100 4,448.00 6,089,756,800
エラン 26,000 1,016.00 26,416,000
土木管理総合試験所 9,700 334.00 3,239,800
ネットマーケティング 9,600 628.00 6,028,800
日本郵政 2,230,900 956.80 2,134,525,120
ベルシステム24ホールディングス 27,000 1,390.00 37,530,000
鎌倉新書 21,900 553.00 12,110,700
SMN 4,700 600.00 2,820,000
グローバルキッズCOMPANY 3,600 667.00 2,401,200
エアトリ 11,300 2,846.00 32,159,800
アトラエ 13,200 1,770.00 23,364,000
ストライク 7,900 3,675.00 29,032,500
ソラスト 46,300 695.00 32,178,500
セラク 6,200 1,181.00 7,322,200
インソース 19,900 2,238.00 44,536,200
ベイカレント・コンサルティング 13,200 35,500.00 468,600,000
Orchestra Holdings 3,700 2,642.00 9,775,400
アイモバイル 8,200 1,418.00 11,627,600
キャリアインデックス 7,100 509.00 3,613,900
MS-Japan 8,000 894.00 7,152,000
船場 4,300 676.00 2,906,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 59,300 1,507.00 89,365,100
フルテック 2,900 1,333.00 3,865,700
GameWith 6,300 500.00 3,150,000
MS&Consulting 3,200 721.00 2,307,200
ウェルビー 12,700 794.00 10,083,800
エル・ティー・エス 2,500 3,515.00 8,787,500
ミダックホールディングス 8,500 2,695.00 22,907,500
日総工産 15,200 607.00 9,226,400
キュービーネットホールディングス 8,900 1,323.00 11,774,700
RPAホールディングス 27,200 397.00 10,798,400
スプリックス 6,400 1,018.00 6,515,200
マネジメントソリューションズ 9,200 3,840.00 35,328,000
プロレド・パートナーズ 4,700 577.00 2,711,900
テノ.ホールディングス 2,800 680.00 1,904,000
フロンティア・マネジメント 5,100 1,284.00 6,548,400
ピアラ 3,500 762.00 2,667,000
コプロ・ホールディングス 4,000 940.00 3,760,000
ギークス 3,600 977.00 3,517,200
カーブスホールディングス 51,700 685.00 35,414,500
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フォーラムエンジニアリング 12,200 936.00 11,419,200
Fast Fitness Japan 3,600 1,490.00 5,364,000
ダイレクトマーケティングミックス 20,000 1,812.00 36,240,000
ポピンズ 4,500 2,130.00 9,585,000
LITALICO 15,200 2,616.00 39,763,200
アドバンテッジリスクマネジメント 10,200 483.00 4,926,600
リログループ 102,100 2,105.00 214,920,500
東祥 14,200 1,351.00 19,184,200
ビーウィズ 5,200 1,390.00 7,228,000
TREホールディングス 32,000 1,969.00 63,008,000
人・夢・技術グループ 7,600 2,453.00 18,642,800
エイチ・アイ・エス 39,800 2,220.00 88,356,000
ラックランド 5,700 2,985.00 17,014,500
共立メンテナンス 33,300 5,020.00 167,166,000
イチネンホールディングス 19,400 1,219.00 23,648,600
建設技術研究所 10,100 2,581.00 26,068,100
スペース 12,900 916.00 11,816,400
燦ホールディングス 8,300 1,815.00 15,064,500
スバル興業 1,200 8,780.00 10,536,000
東京テアトル 7,000 1,232.00 8,624,000
タナベ経営 7,700 683.00 5,259,100
ナガワ 5,500 8,700.00 47,850,000
東京都競馬 14,000 3,805.00 53,270,000
カナモト 31,500 2,030.00 63,945,000
西尾レントオール 16,200 2,847.00 46,121,400
トランス・コスモス 23,700 3,515.00 83,305,500
乃村工藝社 80,300 914.00 73,394,200
藤田観光 8,100 2,941.00 23,822,100
KNT-CTホールディングス 11,600 1,735.00 20,126,000
日本管財 20,100 2,570.00 51,657,000
トーカイ 15,500 1,667.00 25,838,500
セコム 183,700 8,521.00 1,565,307,700
セントラル警備保障 9,100 2,248.00 20,456,800
丹青社 36,600 838.00 30,670,800
メイテック 22,200 6,900.00 153,180,000
応用地質 19,000 1,801.00 34,219,000
船井総研ホールディングス 36,200 2,111.00 76,418,200
進学会ホールディングス 7,100 355.00 2,520,500
オオバ 12,500 774.00 9,675,000
いであ 4,900 1,796.00 8,800,400
学究社 6,200 1,578.00 9,783,600
ベネッセホールディングス 62,300 2,069.00 128,898,700
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イオンディライト 21,600 2,850.00 61,560,000
ナック 9,200 955.00 8,786,000
ダイセキ 34,000 4,820.00 163,880,000
ステップ 7,000 1,742.00 12,194,000
合 計 203,059,600 497,588,133,070
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 609,257,010
国債証券 522,098,051,850
地方債証券 33,422,035,675
特殊債券 36,538,889,408
社債券 30,063,169,180
未収入金 298,949,000
未収利息 1,329,345,567
前払費用 35,488,405
流動資産合計 624,395,186,095
資産合計 624,395,186,095
負債の部
流動負債
未払金 302,314,000
未払解約金 363,974,982
未払利息 695
流動負債合計 666,289,677
負債合計 666,289,677
純資産の部
元本等
元本 452,471,725,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 171,257,170,609
元本等合計 623,728,896,418
純資産合計 623,728,896,418
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2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
負債純資産合計 624,395,186,095
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 452,471,725,809口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,258,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3785円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,785円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 445,819,467,688円
期中追加設定元本額 62,645,873,618円
期中一部解約元本額 55,993,615,497円
期末元本額 452,471,725,809円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,043,617,602円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,491,514円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,855,592,236円
世界経済インデックスファンド 3,750,568,716円
DCマイセレクション25 25,767,560,148円
DCマイセレクション50 29,494,524,157円
DCマイセレクション75 8,604,551,246円
DC日本債券インデックス・オープン 432,043,330円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,325,225,741円
DC日本債券インデックス・オープンP 66,512,711,651円
DCマイセレクションS25 12,997,175,379円
DCマイセレクションS50 14,449,691,128円
DCマイセレクションS75 3,280,975,521円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 795,026,919円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,201,842,909円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 820,572,664円
DC世界経済インデックスファンド 3,360,399,235円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,435,383円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 28,573,508円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,959,214円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 972,063円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 92,634,852円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 126,903,788円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 33,015,046円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 26,734,427円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,913,273,360円
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2022年 6月10日現在
区分
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 760,830,944円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,174,395,314円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 86,733,255円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 55,723,462円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 997,691,641円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,148,720,652円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,434,233,745円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 138,892,386円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,042,755,457円
日本債券ファンド・シリーズ1 16,389,888,010円
分散投資コア戦略ファンドA 19,869,312,536円
分散投資コア戦略ファンドS 25,440,115,400円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 161,350,824円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,357,742,213円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 66,338,036円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 37,789,794円
SMT インデックスバランス・オープン 61,389,813円
SMT 世界経済インデックス・オープン 36,996,571円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 72,733,801円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 115,290,275円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 10,781,376円
グローバル経済コア 230,030,198円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 30,660,478円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 19,516,131円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 22,848,144円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 12,252,739円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,405,289円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,315,801円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 362,771円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 81,286,715,031円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 85,692,594円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 12,959,872円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 361,962,279円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,359,362,000
地方債証券 △89,274,405
特殊債券 △76,697,550
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社債券 △76,812,200
合計 △2,602,146,155
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第426回利付国債(2年) 620,000,000 620,651,000
第427回利付国債(2年) 3,260,000,000 3,263,683,800
第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,280,600
第429回利付国債(2年) 950,000,000 951,168,500
第430回利付国債(2年) 1,590,000,000 1,592,082,900
第434回利付国債(2年) 1,915,000,000 1,917,949,100
第435回利付国債(2年) 3,120,000,000 3,125,054,400
第436回利付国債(2年) 720,000,000 721,216,800
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,776,291,600
第138回利付国債(5年) 6,890,000,000 6,909,360,900
第139回利付国債(5年) 5,590,000,000 5,608,279,300
第140回利付国債(5年) 4,660,000,000 4,677,428,400
第141回利付国債(5年) 7,750,000,000 7,781,697,500
第142回利付国債(5年) 4,370,000,000 4,389,839,800
第143回利付国債(5年) 4,910,000,000 4,933,813,500
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,342,433,400
第145回利付国債(5年) 5,750,000,000 5,781,050,000
第146回利付国債(5年) 3,150,000,000 3,167,766,000
第147回利付国債(5年) 4,170,000,000 4,178,631,900
第148回利付国債(5年) 6,950,000,000 6,962,579,500
第149回利付国債(5年) 5,130,000,000 5,137,643,700
第150回利付国債(5年) 7,880,000,000 7,888,904,400
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第151回利付国債(5年) 4,000,000,000 4,001,880,000
第1回利付国債(40年) 400,000,000 527,704,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,440,648,300
第3回利付国債(40年) 550,000,000 706,480,500
第4回利付国債(40年) 950,000,000 1,219,667,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,321,503,500
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,528,606,800
第7回利付国債(40年) 1,240,000,000 1,444,029,600
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,334,943,600
第9回利付国債(40年) 2,050,000,000 1,647,974,500
第10回利付国債(40年) 2,100,000,000 1,979,439,000
第11回利付国債(40年) 1,635,000,000 1,489,959,150
第12回利付国債(40年) 1,290,000,000 1,055,581,200
第13回利付国債(40年) 2,140,000,000 1,741,617,600
第14回利付国債(40年) 2,130,000,000 1,853,100,000
第15回利付国債(40年) 230,000,000 219,387,800
第330回利付国債(10年) 3,910,000,000 3,954,261,200
第331回利付国債(10年) 900,000,000 907,902,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,850,016,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,066,723,600
第334回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,319,001,000
第335回利付国債(10年) 2,310,000,000 2,340,468,900
第336回利付国債(10年) 1,110,000,000 1,126,250,400
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,826,852,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,620,055,200
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,817,545,000
第340回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,903,609,200
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,407,818,000
第342回利付国債(10年) 4,760,000,000 4,786,941,600
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,685,032,100
第344回利付国債(10年) 5,900,000,000 5,932,745,000
第345回利付国債(10年) 3,780,000,000 3,800,487,600
第346回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,778,750,000
第347回利付国債(10年) 3,850,000,000 3,868,326,000
第348回利付国債(10年) 4,340,000,000 4,357,099,600
第349回利付国債(10年) 5,000,000,000 5,016,500,000
第350回利付国債(10年) 6,630,000,000 6,647,105,400 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,940,000,000 4,947,360,600
第352回利付国債(10年) 4,510,000,000 4,512,796,200
第353回利付国債(10年) 5,415,000,000 5,413,213,050
第354回利付国債(10年) 4,790,000,000 4,783,533,500
第355回利付国債(10年) 3,710,000,000 3,699,649,100
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第356回利付国債(10年) 4,080,000,000 4,059,477,600
第357回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,751,496,400
第358回利付国債(10年) 3,560,000,000 3,531,413,200
第359回利付国債(10年) 3,420,000,000 3,388,980,600
第360回利付国債(10年) 4,890,000,000 4,838,361,600
第361回利付国債(10年) 3,940,000,000 3,893,941,400
第362回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,742,814,500
第363回利付国債(10年) 5,460,000,000 5,390,112,000
第364回利付国債(10年) 5,110,000,000 5,042,803,500
第365回利付国債(10年) 6,670,000,000 6,579,955,000
第366回利付国債(10年) 3,410,000,000 3,393,734,300
第1回利付国債(30年) 110,000,000 130,872,500
第2回利付国債(30年) 160,000,000 186,872,000
第3回利付国債(30年) 120,000,000 139,736,400
第4回利付国債(30年) 110,000,000 134,478,300
第5回利付国債(30年) 50,000,000 58,648,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 420,353,500
第7回利付国債(30年) 180,000,000 215,976,600
第8回利付国債(30年) 350,000,000 403,980,500
第9回利付国債(30年) 240,000,000 267,196,800
第10回利付国債(30年) 160,000,000 173,259,200
第11回利付国債(30年) 260,000,000 298,347,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 226,668,100
第13回利付国債(30年) 400,000,000 473,612,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 985,904,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 423,823,600
第16回利付国債(30年) 200,000,000 250,004,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,426,782,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 424,619,100
第19回利付国債(30年) 530,000,000 653,802,700
第20回利付国債(30年) 480,000,000 605,500,800
第21回利付国債(30年) 500,000,000 619,075,000
第22回利付国債(30年) 540,000,000 683,953,200
第23回利付国債(30年) 430,000,000 545,885,000
第24回利付国債(30年) 780,000,000 992,425,200
第25回利付国債(30年) 600,000,000 747,720,000
第26回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,755,597,800
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,459,577,600
第28回利付国債(30年) 2,090,000,000 2,685,190,200
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,125,058,300
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,230,093,800
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,370,061,000
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第32回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,718,781,600
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,210,426,400
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,243,480,750
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,800,572,000
第36回利付国債(30年) 2,130,000,000 2,599,515,900
第37回利付国債(30年) 2,225,000,000 2,677,587,250
第38回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,671,512,700
第39回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,784,169,600
第40回利付国債(30年) 1,380,000,000 1,636,804,200
第41回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,341,245,000
第42回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,306,860,800
第43回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,562,842,000
第44回利付国債(30年) 1,210,000,000 1,411,852,200
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,621,512,000
第46回利付国債(30年) 1,990,000,000 2,240,998,700
第47回利付国債(30年) 1,560,000,000 1,788,680,400
第48回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,887,207,300
第49回利付国債(30年) 1,700,000,000 1,875,916,000
第50回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,549,757,100
第51回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,479,594,600
第52回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,520,383,200
第53回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,220,828,400
第54回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,661,606,000
第55回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,387,915,200
第56回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,423,153,200
第57回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,352,655,300
第58回利付国債(30年) 2,350,000,000 2,249,091,000
第59回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,314,514,800
第60回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,491,948,900
第61回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,352,587,800
第62回利付国債(30年) 480,000,000 421,315,200
第63回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,387,993,900
第64回利付国債(30年) 1,830,000,000 1,554,731,400
第65回利付国債(30年) 1,505,000,000 1,279,731,600
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 875,706,000
第67回利付国債(30年) 1,865,000,000 1,665,277,150
第68回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,327,902,900
第69回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,226,287,600
第70回利付国債(30年) 1,740,000,000 1,587,906,600
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,302,730,000
第72回利付国債(30年) 1,070,000,000 974,149,400
第73回利付国債(30年) 1,870,000,000 1,701,400,800
第74回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,245,704,900
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第64回利付国債(20年) 320,000,000 328,102,400
第65回利付国債(20年) 220,000,000 226,648,400
第66回利付国債(20年) 330,000,000 339,467,700
第67回利付国債(20年) 130,000,000 134,566,900
第68回利付国債(20年) 190,000,000 197,681,700
第69回利付国債(20年) 390,000,000 405,077,400
第70回利付国債(20年) 400,000,000 420,104,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 209,242,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 661,248,000
第73回利付国債(20年) 360,000,000 378,910,800
第74回利付国債(20年) 200,000,000 211,010,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 137,840,300
第76回利付国債(20年) 270,000,000 284,785,200
第77回利付国債(20年) 290,000,000 306,683,700
第78回利付国債(20年) 170,000,000 180,132,000
第79回利付国債(20年) 270,000,000 286,907,400
第80回利付国債(20年) 220,000,000 234,443,000
第81回利付国債(20年) 390,000,000 416,399,100
第82回利付国債(20年) 600,000,000 642,582,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 312,098,000
第84回利付国債(20年) 470,000,000 504,154,900
第85回利付国債(20年) 290,000,000 313,530,600
第86回利付国債(20年) 510,000,000 555,231,900
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,985,403,600
第88回利付国債(20年) 420,000,000 459,564,000
第89回利付国債(20年) 350,000,000 381,559,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 690,083,100
第91回利付国債(20年) 450,000,000 494,838,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 964,409,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 449,196,000
第94回利付国債(20年) 610,000,000 671,225,700
第95回利付国債(20年) 610,000,000 680,247,600
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,757,140,800
第97回利付国債(20年) 400,000,000 445,796,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 488,061,200
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,436,376,300
第100回利付国債(20年) 480,000,000 539,188,800
第101回利付国債(20年) 715,000,000 811,389,150
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,435,959,000
第103回利付国債(20年) 400,000,000 453,464,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 179,467,200
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,328,314,200
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第106回利付国債(20年) 380,000,000 430,133,400
第107回利付国債(20年) 260,000,000 293,685,600
第108回利付国債(20年) 660,000,000 736,956,000
第109回利付国債(20年) 520,000,000 582,327,200
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,246,619,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,109,660,600
第112回利付国債(20年) 790,000,000 898,245,800
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,301,648,600
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,661,931,800
第115回利付国債(20年) 700,000,000 804,916,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,719,221,600
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,237,885,200
第118回利付国債(20年) 660,000,000 753,462,600
第119回利付国債(20年) 530,000,000 596,689,900
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,742,778,500
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,705,395,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,061,072,000
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,163,122,500
第124回利付国債(20年) 610,000,000 700,517,900
第125回利付国債(20年) 1,770,000,000 2,069,643,300
第126回利付国債(20年) 730,000,000 841,040,300
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,166,380,200
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,113,123,500
第129回利付国債(20年) 740,000,000 842,652,800
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,468,125,350
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,133,440,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,318,247,200
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,409,247,900
第134回利付国債(20年) 830,000,000 953,562,100
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,173,509,900
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,638,195,500
第137回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,210,223,200
第138回利付国債(20年) 620,000,000 695,745,400
第139回利付国債(20年) 830,000,000 939,518,500
第140回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,767,221,600
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,831,248,000
第142回利付国債(20年) 980,000,000 1,131,645,200
第143回利付国債(20年) 1,920,000,000 2,180,332,800
第144回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,293,934,000
第145回利付国債(20年) 2,675,000,000 3,069,535,750
第146回利付国債(20年) 2,700,000,000 3,101,949,000
第147回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,653,986,500
第148回利付国債(20年) 2,000,000,000 2,257,380,000
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第149回利付国債(20年) 2,900,000,000 3,275,202,000
第150回利付国債(20年) 2,730,000,000 3,052,877,100
第151回利付国債(20年) 2,255,000,000 2,468,616,150
第152回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,130,298,600
第153回利付国債(20年) 2,440,000,000 2,701,714,400
第154回利付国債(20年) 2,790,000,000 3,053,961,900
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 2,990,540,000
第156回利付国債(20年) 2,620,000,000 2,587,905,000
第157回利付国債(20年) 2,950,000,000 2,828,489,500
第158回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,523,270,200
第159回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,503,386,400
第160回利付国債(20年) 1,890,000,000 1,931,353,200
第161回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,001,024,600
第162回利付国債(20年) 630,000,000 632,205,000
第163回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,183,095,600
第164回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,299,104,400
第165回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,110,848,500
第166回利付国債(20年) 1,820,000,000 1,838,800,600
第167回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,100,313,500
第168回利付国債(20年) 1,410,000,000 1,351,583,700
第169回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,870,361,200
第170回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,239,238,800
第171回利付国債(20年) 1,670,000,000 1,559,663,100
第172回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,283,113,500
第173回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,219,434,000
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,334,870,400
第175回利付国債(20年) 2,030,000,000 1,941,146,900
第176回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,717,133,000
第177回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,232,164,400
第178回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,605,331,000
第179回利付国債(20年) 3,015,000,000 2,859,848,100
第180回利付国債(20年) 1,820,000,000 1,823,094,000
国債証券合計 504,745,000,000 522,098,051,850
地方債証券 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボン 100,000,000 100,203,000
ド(5年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 103,984,000
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 90,232,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,517,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 125,859,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 123,482,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 119,522,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 117,581,000
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第16回東京都公募公債(20年) 200,000,000 223,406,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,219,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,182,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 90,260,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 227,692,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 226,652,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,894,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 202,216,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 100,986,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,215,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,689,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,475,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 299,817,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 197,046,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,667,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,146,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,798,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 199,868,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 100,930,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 257,928,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,893,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 226,796,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,677,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,516,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,970,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 200,004,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 202,042,237
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,254,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,449,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,598,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,618,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,475,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 196,972,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 226,836,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 227,242,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 113,555,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,012,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,006,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,243,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 152,804,450
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,619,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,602,000
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第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,258,960
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,592,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,842,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 99,934,000
第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 156,953,600
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 178,634,820
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 196,280,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 113,835,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 113,352,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,016,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,626,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 96,616,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,996,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 138,119,930
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 111,818,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,552,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,094,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,942,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,836,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 457,984,000
平成25年度第7回兵庫県公募公債 100,000,000 100,966,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,221,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 98,530,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 296,967,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 111,671,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 94,411,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 113,493,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 111,790,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,327,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,525,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,625,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,551,000
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 306,906,200
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 114,220,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,256,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,584,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,270,000
年)
100,000,000 100,100,000
140/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,204,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 298,209,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,191,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 93,173,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 196,988,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 98,691,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 179,640,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 113,421,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 227,306,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 100,975,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,182,335
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,468,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 385,967,400
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 111,649,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,924,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 98,591,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 228,600,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 194,900,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 226,796,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 193,616,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,172,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,553,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,165,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,863,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,500,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 98,459,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 98,306,000
令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 147,132,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,736,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,961,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 105,668,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,728,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,402,000
年)
100,000,000 123,143,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,108,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 109,137,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,535,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 93,173,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 99,246,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 296,463,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 98,463,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 96,338,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 225,848,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,829,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,493,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,009,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 300,000,000 302,910,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,072,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,136,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,575,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,166,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,663,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 295,239,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,672,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 296,289,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 350,000,000 350,105,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 224,968,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,454,000
年)
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,970,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,930,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,955,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,466,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,129,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,543,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,469,440
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,337,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,289,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,237,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,436,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,246,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,174,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,485,402
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,628,000
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第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,225,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,166,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,200,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,038,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,236,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,982,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,553,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,845,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,950,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,605,051
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,507,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,489,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,376,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,514,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 227,952,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 89,517,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 291,156,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 100,679,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,258,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 197,012,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 124,823,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 127,770,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 112,090,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 116,543,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,740,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 296,349,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,108,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 132,055,200
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 226,168,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 114,654,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 113,631,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 89,252,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 89,712,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 106,521,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 339,876,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,529,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,754,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,281,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,684,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 221,434,000
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令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 296,358,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 98,506,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 106,658,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,075,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 112,476,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,474,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 98,311,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,119,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,597,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,128,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 113,468,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 112,032,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 202,548,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,058,000
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,023,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 151,713,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,146,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,498,750
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 170,865,300
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 542,729,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 199,966,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 196,826,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,310,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 201,688,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 111,417,000
地方債証券合計 32,361,680,000 33,422,035,675
特殊債券 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,249,000
社債
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,068,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 81,489,000
社債
第21回道路債券 100,000,000 124,698,000
第27回道路債券 400,000,000 417,044,000
第28回道路債券 200,000,000 252,582,000
第33回道路債券 200,000,000 256,014,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,681,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 138,031,000
券
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第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,293,000
券
第42回道路債券 100,000,000 106,094,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,611,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 130,537,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 226,948,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 228,794,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,776,000
券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 123,800,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,925,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,146,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 115,161,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,912,000
債券
第134回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,023,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,139,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 119,606,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 217,246,000
債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,265,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 595,284,000
債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,910,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 149,595,440
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,008,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 268,519,134
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,228,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 98,079,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 533,000,000 539,785,090
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,216,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 223,740,000
返済機構債券
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第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,343,340
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,373,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,342,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 222,194,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,350,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,251,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,736,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,273,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 217,866,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,402,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,539,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 87,174,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,884,440
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,758,500
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,479,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,876,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,369,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,544,800
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,130,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 297,099,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 214,864,560
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,605,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,226,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 364,575,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 106,214,000
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,379,000
(8年)
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 378,870,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 103,901,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 253,260,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 41,596,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 124,764,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 227,054,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 222,772,000
年)
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 600,354,000
(4年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 175,364,000
年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,140,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 228,056,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,221,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 565,185,000
年)
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,013,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,047,900
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 700,000,000 708,134,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,190,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,310,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,684,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,225,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,245,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,094,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,313,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,382,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,075,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,332,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,037,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,249,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,152,090
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,499,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,449,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,397,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,528,000
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,791,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 156,639,600
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,433,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,542,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,530,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,321,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,426,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,052,000
F206回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,143,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,981,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,106,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,045,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 105,923,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,878,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 113,662,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 115,701,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,094,500
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,449,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,997,900
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 187,738,650
第54回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 220,138,600
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,952,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,960,000
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,013,000
第117回都市再生債券 200,000,000 207,466,000
第159回都市再生債券 200,000,000 151,728,000
第161回都市再生債券 100,000,000 83,369,000
第171回都市再生債券 200,000,000 177,908,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 105,532,000
第16回政府保証民間都市開発債券 180,000,000 181,774,800
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,708,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,126,000 10,184,224
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,546,000 10,663,060
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,661,000 10,805,349
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 132,993,000 132,528,854
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 93,106,000 92,837,854
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,623,000 10,754,087
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,517,000 11,732,828
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 166,146,000 165,298,655
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,388,000 11,594,464
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 189,186,000 187,922,237
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 67,498,000 67,211,808
券
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第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,811,000 12,130,841
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 226,506,000 225,201,325
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,104,000 10,159,673
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 156,258,000 155,518,899
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 11,951,000 12,254,913
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,829,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,803,000 16,590,621
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,893,000 16,732,309
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,831,000 18,897,293
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,658,000 20,731,916
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,544,000 22,844,611
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,104,000 23,412,998
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,144,000 48,749,290
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,339,000 10,394,313
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,810,000 21,893,368
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,553,000 10,663,384
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,214,000 10,278,348
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,144,000 22,232,493
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,809,000 21,912,293
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,599,000 20,581,301
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,433,000 11,690,356
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,876,000 43,751,626
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,014,000 23,026,203
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,125,000 11,328,476
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,180,000 30,500,395
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,993,000 29,241,487
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,172,000 29,450,445
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,492,000 65,178,531
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,478,000 78,214,077
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,803,000 40,165,373
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,464,000 41,182,262
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,710,000 41,487,419
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,718,000 36,157,755
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,033,000 35,186,378
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,584,000 41,393,780
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 172,630,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,863,000 107,382,917
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 140,784,000 145,534,052
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,223,000 41,488,817
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,535,000 42,865,781
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第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,542,000 43,779,121
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,881,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 133,695,000 137,514,666
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,032,000 47,158,403
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,796,000 98,477,346
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,000,000 55,102,140
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,772,000 58,766,833
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,115,000 58,384,095
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 177,258,000 181,864,935
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,616,000 122,560,945
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,916,000 59,226,059
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 62,843,000 64,270,164
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,032,000 68,419,686
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,716,000 74,221,380
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,340,000 73,673,170
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,660,000 74,307,604
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,131,000 75,097,191
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,612,000 75,446,409
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,452,000 77,215,771
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,855,000 77,695,397
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,784,000 77,407,525
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,770,000 77,388,927
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,465,000 78,107,984
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,972,000 157,884,631
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,666,000 78,254,576
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 160,672,000 160,167,489
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,761,000 79,333,481
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 160,140,000 158,982,187
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,960,000 80,503,385
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,812,000 161,595,794
券
163,818,000 162,561,515
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第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,413,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,900,000 82,671,196
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,452,000 82,402,528
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,657,000 81,918,046
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 170,314,000 168,024,979
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,344,000 84,098,831
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,746,000 83,630,742
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,938,000 169,393,317
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,173,000 85,259,552
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 263,253,000 256,108,313
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,382,000 171,554,424
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,858,000 88,622,452
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,432,000 88,937,159
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,766,000 183,479,220
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,966,000 92,682,424
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,052,000 185,419,272
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,454,000 186,435,997
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,239,000 92,978,082
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,654,000 187,865,562
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,124,000 189,369,481
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,068,000 95,082,342
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,257,000 95,723,257
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 291,513,000 286,869,197
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,536,000 96,102,220
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,080,000 99,034,423
券
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 99,924,000
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 94,228,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 89,770,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,946,000
第65回日本学生支援債券 200,000,000 199,958,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 106,095,000
第24回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 600,798,000
い第823号商工債 200,000,000 200,356,000
い第829号商工債 200,000,000 200,290,000
い第832号商工債 200,000,000 200,004,000
い第833号商工債 100,000,000 99,954,000
い第843号商工債 200,000,000 200,032,000
い第847号商工債 100,000,000 99,911,000
い第850号商工債 200,000,000 199,656,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,061,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,804,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,809,000
第379回信金中金債(5年) 100,000,000 99,697,000
第385回信金中金債(5年) 100,000,000 99,570,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 299,976,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,446,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 113,910,000
第53回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,136,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,684,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 198,356,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 494,485,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,640,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,946,000
第63回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,942,000
第66回西日本高速道路株式会社社債 800,000,000 800,504,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,857,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,997,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 195,182,000
債券
特殊債券合計 35,560,506,000 36,538,889,408
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,861,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 298,644,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,722,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 400,000,000 400,856,000
非上位円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,691,000
非上位円貨社債
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第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,116,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,922,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,586,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,928,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,160,000
ポレーション円貨社債
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,672,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,809,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,580,000
担保社債
第11回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,107,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,917,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,316,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,196,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,684,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,215,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,740,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,189,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,844,000
担保社債
第8回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,913,000
無担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,080,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,755,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,285,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,924,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,828,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 199,926,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,879,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,072,000
保社債
第25回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 100,107,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,705,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,141,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,470,000
グス無担保社債
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,152,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,599,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 94,441,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,946,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,696,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,001,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 199,026,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 293,526,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,089,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,285,000
第15回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,613,000
第19回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 94,610,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,726,000
第4回ENEOSホールディングス株式会社 100,000,000 99,824,000
無担保社債
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,270,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,943,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,996,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,644,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,954,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,093,000
担保社債
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,724,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 106,364,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,724,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,740,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,001,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 98,779,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,194,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,806,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,879,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,893,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,099,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,829,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,592,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,119,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,878,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,034,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,761,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 197,262,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 99,977,000
社特定社債
第8回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 96,457,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,829,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 92,834,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,252,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,116,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 114,151,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,988,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,916,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,099,000
第60回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,775,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,158,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 115,738,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 110,301,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,043,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,014,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,069,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,893,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,818,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 98,079,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,032,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 198,748,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,228,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,875,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,702,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,967,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,875,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,033,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,310,000
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,566,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,385,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,674,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,306,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,132,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,640,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,100,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,687,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,712,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,092,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,016,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 199,732,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,026,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,817,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,764,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 800,000,000 799,824,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,369,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,548,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,626,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,782,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,620,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,134,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,332,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,379,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 98,082,000
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,117,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,762,000
第132回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,635,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 92,075,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,527,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,640,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,454,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 94,987,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,646,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,120,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,977,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 109,782,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 226,578,000
社債
100,000,000 99,587,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,473,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,154,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,817,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 90,349,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 93,732,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 86,627,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,411,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 90,176,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 97,408,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,215,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 93,430,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 123,775,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 116,555,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 108,777,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,876,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 81,851,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 76,448,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 88,739,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 96,209,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 176,268,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,489,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,051,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,103,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 397,320,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 195,436,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 97,460,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 96,741,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,237,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,571,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,470,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 92,082,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,118,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 200,582,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,794,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,992,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,227,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 97,757,000
第550回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,781,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,591,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,216,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,688,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 197,914,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,308,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 103,014,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,899,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 197,712,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 127,944,180
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,745,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,611,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,567,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 197,490,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,276,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,314,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 98,590,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,185,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,094,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,326,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,629,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 196,784,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,557,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,025,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,767,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,309,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 96,505,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 105,412,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 97,155,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,941,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,205,000
第77回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,845,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 200,846,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 300,459,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,877,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 300,231,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,667,000
債
100,000,000 99,352,000
158/355
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,366,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 286,506,000
債
第9回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 99,776,000
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 89,682,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 196,740,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 196,262,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 93,225,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,600,000
保社債
社債券合計 30,226,000,000 30,063,169,180
合計 622,122,146,113
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 9,853,138,629
コール・ローン 401,420,820
株式 513,021,220,277
投資信託受益証券 220,640,102
投資証券 12,397,179,188
派生商品評価勘定 114,167,457
未収入金 4,560,127
未収配当金 825,415,474
前払金 83,495,287
差入委託証拠金 2,354,481,309
流動資産合計 539,275,718,670
資産合計 539,275,718,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 197,539,481
未払解約金 247,657,665
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2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
未払利息 458
流動負債合計 445,197,604
負債合計 445,197,604
純資産の部
元本等
元本 125,392,890,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 413,437,630,734
元本等合計 538,830,521,066
純資産合計 538,830,521,066
負債純資産合計 539,275,718,670
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2022年 6月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 125,392,890,332口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.2971円
の額
(1万口当たり純資産額) (42,971円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 6月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 137,902,365,955円
期中追加設定元本額 16,024,952,830円
期中一部解約元本額 28,534,428,453円
期末元本額 125,392,890,332円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,888,106,616円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,451,415円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 32,065,774,305円
世界経済インデックスファンド 10,526,520,524円
外国株式インデックス・オープン 878,029,254円
DCマイセレクション25 801,982,711円
DCマイセレクション50 3,633,337,809円
DCマイセレクション75 4,397,181,087円
DC外国株式インデックス・オープン 11,808,887,990円
DCマイセレクションS25 403,520,618円
DCマイセレクションS50 1,848,191,942円
DCマイセレクションS75 1,552,706,192円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,917,795円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 163,797,526円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 119,813,586円
DC世界経済インデックスファンド 9,696,175,582円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,489,755,954円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,814,740円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,732,946円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 29,906,913円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 52,049,376円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,345,713円
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2022年 6月10日現在
区分
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 31,507,664円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 279,535,720円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 174,708,634円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,277,330,674円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 117,524,348円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 25,080,533円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 163,346,156円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 56,234,075円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,121,866,161円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,136,642,109円
コア投資戦略ファンド(安定型) 581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA 1,440,748,434円
分散投資コア戦略ファンドS 8,118,588,140円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,293,620,299円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,083,321,241円
コア投資戦略ファンド(切替型) 553,953,401円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 595,619,255円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,413,277円
SMT インデックスバランス・オープン 156,852,050円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 381,514,167円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 15,863,198,047円
SMT 世界経済インデックス・オープン 191,857,768円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 731,615,777円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 135,281,097円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,716,651円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 168,908,015円
グローバル経済コア 643,345,389円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,353,160円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,875,634円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 438,726,468円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 73,340,745円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 38,493,168円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 31,790,211円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 13,559,588円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 15,605,732円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 265,511,505円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 196,360,613円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,066,571,822円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,247,140,983円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 206,978,463円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 114,068,581円
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2022年 6月10日現在
区分
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 59,191,341円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 75,597,346円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
151,442,309円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △14,781,726,656
投資信託受益証券 △3,482,898
投資証券 △691,281,604
合計 △15,476,491,158
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,499,447,171 - 12,415,951,884 △83,495,287
合計 12,499,447,171 - 12,415,951,884 △83,495,287
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 6月10日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 219,269,560 - 219,146,297 123,263
アメリカドル 219,269,560 - 219,146,297 123,263
合計 219,269,560 - 219,146,297 123,263
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 27,671 50.04 1,384,656.84
BAKER HUGHES CO 75,948 36.08 2,740,203.84
CHENIERE ENERGY INC 18,243 137.35 2,505,676.05
CHEVRON CORP 155,015 177.52 27,518,262.80
CONOCOPHILLIPS 104,031 118.56 12,333,915.36
COTERRA ENERGY INC 64,000 34.96 2,237,440.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 77.85 3,912,429.60
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 157.83 2,093,930.61
EOG RESOURCES INC 46,119 142.49 6,571,496.31
EQT CORPORATION 27,026 48.07 1,299,139.82
EXXON MOBIL 336,966 102.33 34,481,730.78
HALLIBURTON CO 71,583 42.21 3,021,518.43
HESS CORP 22,781 126.86 2,889,997.66
KINDER MORGAN INC 159,310 19.29 3,073,089.90
MARATHON OIL CORP 57,281 31.25 1,790,031.25
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 111.36 5,012,536.32
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 74,379 65.18 4,848,023.22
ONEOK INC 35,533 66.19 2,351,929.27
PHILLIPS 66 38,237 108.27 4,139,919.99
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 276.78 5,044,038.72
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SCHLUMBERGER 112,526 48.14 5,417,001.64
TARGA RESOURCES CORP 17,298 75.08 1,298,733.84
VALERO ENERGY CORP 32,597 143.41 4,674,735.77
WILLIAMS COS 98,553 35.59 3,507,501.27
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 253.62 4,448,748.42
ALBEMARLE CORP 9,440 241.78 2,282,403.20
ALCOA CORP 15,500 55.56 861,180.00
AMCOR PLC 111,485 13.17 1,468,257.45
AVERY DENNISON CORP 6,638 173.95 1,154,680.10
BALL CORP 25,605 70.42 1,803,104.10
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 155.27 1,332,527.14
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 88.89 1,469,085.03
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 20.64 887,520.00
CORTEVA INC 58,500 61.08 3,573,180.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 102.73 1,021,136.20
DOW INC 57,346 65.86 3,776,807.56
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 66.12 2,709,597.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 108.51 1,201,748.25
ECOLAB INC 19,895 164.71 3,276,905.45
FMC CORP 10,507 115.47 1,213,243.29
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 40.52 4,586,620.88
INT'L PAPER CO 30,800 46.28 1,425,424.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 130.80 2,549,815.20
LINDE PLC 40,861 318.69 13,021,992.09
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 108.22 2,143,080.66
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 332.87 1,541,520.97
MOSAIC CO/THE 27,732 53.66 1,488,099.12
NEWMONT CORPORATION 61,555 64.58 3,975,221.90
NUCOR CORP 22,299 123.66 2,757,494.34
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 156.16 1,200,401.92
PPG INDUSTRIES INC 19,278 123.99 2,390,279.22
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 84.50 883,532.00
SEALED AIR CORP 11,690 61.09 714,142.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 261.99 5,166,180.81
STEEL DYNAMICS INC 15,552 76.79 1,194,238.08
VULCAN MATERIALS CO 10,247 161.08 1,650,586.76
WESTLAKE CORP 4,100 130.44 534,804.00
WESTROCK CO 21,356 47.31 1,010,352.36
3 M COMPANY 44,860 144.18 6,467,914.80
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 46.78 514,813.90
ALLEGION PLC 7,601 108.53 824,936.53
AMETEK INC 18,006 118.82 2,139,472.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOEING CO 43,246 133.73 5,783,287.58
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 38.85 2,647,938.30
CATERPILLAR 42,499 223.67 9,505,751.33
CUMMINS INC 11,214 211.50 2,371,761.00
DEERE&CO 23,252 345.33 8,029,613.16
DOVER CORP 10,672 132.71 1,416,281.12
EATON CORP 31,624 142.50 4,506,420.00
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 89.94 4,164,671.70
FASTENAL CO 44,846 52.84 2,369,662.64
FORTIVE CORP 25,722 61.13 1,572,385.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 69.09 712,317.90
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 277.87 1,447,980.57
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 226.89 4,304,103.30
GENERAL ELECTRIC CO 87,527 74.78 6,545,269.06
GRAINGER (WW) INC 3,667 494.42 1,813,038.14
HEICO CORP 3,640 144.06 524,378.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 116.09 748,664.41
HONEYWELL INTL INC 54,596 192.01 10,482,977.96
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 35.17 1,111,160.98
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 214.00 753,708.00
IDEX CORP 5,916 191.15 1,130,843.40
ILLINOIS TOOL WORKS 24,918 203.36 5,067,324.48
INGERSOLL-RAND INC 31,562 48.60 1,533,913.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 58.89 1,042,353.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 53.72 3,045,333.08
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 39.90 110,762.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 240.59 3,773,413.56
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 206.26 521,012.76
LOCKHEED MARTIN CORP 19,332 432.72 8,365,343.04
MASCO CORP 19,462 56.70 1,103,495.40
NORDSON CORP 4,121 214.35 883,336.35
NORTHROP GRUMMAN CORP 11,737 462.92 5,433,292.04
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 76.00 2,573,208.00
OWENS CORNING 8,642 93.87 811,224.54
PACCAR INC 28,106 88.03 2,474,171.18
PARKER HANNIFIN CORP 9,900 276.96 2,741,904.00
PENTAIR PLC 14,533 49.51 719,528.83
PLUG POWER INC 41,884 16.92 708,677.28
QUANTA SERVICES INC 11,465 130.76 1,499,163.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 118,799 97.38 11,568,646.62
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 213.30 1,940,603.40
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 406.23 3,377,396.22
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SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 47.77 660,563.56
SMITH (A.O.) CORP 9,016 60.81 548,262.96
SNAP-ON INC 4,000 218.67 874,680.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 117.92 1,485,556.16
TEXTRON 16,934 66.82 1,131,529.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 134.29 2,502,897.02
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 607.90 2,477,192.50
UNITED RENTALS INC 5,393 298.40 1,609,271.20
WABTEC CORP 15,024 92.82 1,394,527.68
XYLEM INC 13,269 82.72 1,097,611.68
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 86.14 978,894.96
CINTAS CORP 7,423 390.92 2,901,799.16
CLARIVATE PLC 27,357 14.45 395,308.65
COPART INC 16,617 112.39 1,867,584.63
COSTAR GROUP INC 32,116 59.69 1,917,004.04
EQUIFAX INC 9,509 191.97 1,825,442.73
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 131.99 1,407,145.39
LEIDOS HOLDINGS 11,220 102.83 1,153,752.60
REPUBLIC SERVICES INC 16,942 128.48 2,176,708.16
ROBERT HALF INTL INC 9,566 87.62 838,172.92
ROLLINS INC 17,468 34.16 596,706.88
TRANSUNION 15,741 82.55 1,299,419.55
VERISK ANALYTICS INC 12,503 166.79 2,085,375.37
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 124.56 2,650,014.00
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 153.35 5,025,279.50
AMERCO 734 489.00 358,926.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 102.12 1,049,487.24
CSX CORP 173,146 31.17 5,396,960.82
DELTA AIR LINES INC 14,609 36.75 536,880.75
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 101.20 1,444,326.40
FEDEX CORP 20,314 217.00 4,408,138.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 2.89 239,901.79
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 166.06 1,171,055.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 46.76 500,332.00
LYFT INC-A 21,288 16.94 360,618.72
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 237.45 4,532,208.15
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 252.27 2,018,916.81
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 42.04 568,927.32
UBER TECHNOLOGIES INC 113,645 25.44 2,891,128.80
UNION PACIFIC CORP 50,721 216.79 10,995,805.59
UNITED PARCEL SERVICE B 58,317 176.55 10,295,866.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 52.75 378,481.25
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APTIV PLC 20,714 107.22 2,220,955.08
BORGWARNER INC 19,781 39.17 774,821.77
FORD MOTOR COMPANY 305,209 13.28 4,053,175.52
GENERAL MOTORS CO 109,933 36.65 4,029,044.45
LEAR CORP 5,287 140.87 744,779.69
LUCID GROUP INC 31,234 18.88 589,697.92
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 28.87 385,789.81
TESLA INC 69,919 719.12 50,280,151.28
DR HORTON INC 27,764 73.45 2,039,265.80
GARMIN LTD 12,854 101.88 1,309,565.52
HASBRO INC 10,572 87.28 922,777.02
LENNAR CORP-CL A 20,844 78.68 1,640,005.92
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 302.30 2,812,901.50
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 140.93 586,691.59
NEWELL BRANDS INC 31,461 19.98 628,590.78
NIKE B 101,600 118.60 12,049,760.00
NVR INC 247 4,338.02 1,071,490.94
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 11.12 241,704.32
PULTE GROUP INC 21,609 43.99 950,579.91
VF CORP 25,718 48.43 1,245,522.74
WHIRLPOOL CORP 5,220 170.61 890,584.20
AIRBNB INC-CLASS A 26,610 115.72 3,079,309.20
ARAMARK 20,955 33.76 707,440.80
BOOKING HOLDINGS INC 3,255 2,277.84 7,414,369.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 50.16 880,809.60
CARNIVAL CORPORATION 62,102 11.73 728,456.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,369.59 2,963,792.76
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 123.46 1,322,503.52
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 385.44 1,097,733.12
EXPEDIA GROUP INC 11,638 121.99 1,419,719.62
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 135.80 2,971,032.40
LAS VEGAS SANDS CORP 24,370 35.29 860,017.30
MARRIOTT INTL A 22,091 167.65 3,703,556.15
MCDONALD'S CORP 59,191 242.16 14,333,692.56
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 34.32 990,955.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 49.37 827,786.79
STARBUCKS CORP 91,531 78.91 7,222,711.21
VAIL RESORTS INC 3,014 245.50 739,937.00
WYNN RESORTS LTD 9,302 66.28 616,536.56
YUM BRANDS INC 22,637 117.32 2,655,772.84
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 76.78 4,732,949.54
ALPHABET INC-CL A 23,937 2,296.71 54,976,347.27
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ALPHABET INC-CL C 22,610 2,298.36 51,965,919.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 12.78 489,346.20
CABLE ONE INC 445 1,312.97 584,271.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 482.26 4,730,488.34
COMCAST CORP-CL A 360,096 42.18 15,188,849.28
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 19.91 400,828.12
ELECTRONIC ARTS INC 21,814 135.81 2,962,559.34
FOX CORP - CLASS A 27,658 33.48 925,989.84
FOX CORP- CLASS B 10,345 30.98 320,488.10
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 85.00 571,285.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 30.25 1,023,478.50
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 120.91 1,362,413.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 61.97 953,036.63
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 39.32 534,122.88
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 39.38 251,401.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 93.92 1,159,254.56
MATCH GROUP INC 22,730 80.42 1,827,946.60
META PLATFORMS INC-CLASS A 183,787 184.00 33,816,808.00
NETFLIX INC 35,348 192.77 6,814,033.96
NEWS CORP-CLASS A 33,479 16.86 564,455.94
OMNICOM GROUP 16,538 69.85 1,155,179.30
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 29.15 1,416,281.90
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 20.25 926,781.75
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 30.50 855,799.50
ROKU INC 9,122 92.37 842,599.14
SEA LTD-ADR 28,338 82.18 2,328,816.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.15 371,878.20
SNAP INC - A 83,375 14.10 1,175,587.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 129.23 1,662,802.41
THE WALT DISNEY CO 144,924 103.30 14,970,649.20
TWITTER INC 63,066 39.53 2,492,998.98
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 15.63 2,741,470.74
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 37.34 819,052.90
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 184.66 983,129.84
AMAZON.COM 728,980 116.15 84,671,027.00
AUTOZONE INC 1,639 2,101.15 3,443,784.85
BATH & BODY WORKS INC 19,806 35.35 700,142.10
BEST BUY COMPANY INC 18,175 74.93 1,361,852.75
BURLINGTON STORES INC 5,108 173.91 888,332.28
CARMAX INC 12,051 99.93 1,204,256.43
CARVANA CO 5,700 23.13 131,841.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 29.75 204,620.50
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DOLLAR GENERAL CORP 18,686 237.71 4,441,849.06
DOLLAR TREE INC 17,931 159.85 2,866,270.35
DOORDASH INC - A 15,171 68.65 1,041,489.15
EBAY 46,820 46.69 2,186,025.80
ETSY INC 10,294 83.07 855,122.58
GENUINE PARTS CO 11,319 139.59 1,580,019.21
HOME DEPOT 83,117 299.86 24,923,463.62
LKQ CORP 22,779 51.29 1,168,334.91
LOWES COMPANIES 53,337 194.28 10,362,312.36
MERCADOLIBRE INC 3,567 748.40 2,669,560.63
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 619.13 3,347,635.91
POOL CORP 3,304 416.39 1,375,752.56
ROSS STORES INC 28,076 79.76 2,239,341.76
TARGET (DAYTON HUDSON) 38,149 154.55 5,895,927.95
TJX COMPANIES INC 94,981 60.65 5,760,597.65
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 201.65 1,799,121.30
ULTA BEAUTY INC 4,315 422.35 1,822,440.25
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 54.00 324,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP 35,297 472.05 16,661,948.85
KROGER CO 56,126 50.43 2,830,434.18
SYSCO CORP 40,288 82.49 3,323,357.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 41.72 2,493,479.24
WALMART INC 121,442 121.02 14,696,910.84
ALTRIA GROUP INC 142,972 48.66 6,957,017.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,772 85.98 3,849,496.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 68.28 1,639,129.68
BUNGE LIMITED 11,604 110.19 1,278,644.76
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 47.00 745,843.00
COCA-COLA CO 327,837 61.80 20,260,326.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 53.97 830,814.18
CONAGRA BRANDS INC 35,941 32.25 1,159,097.25
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 241.65 3,126,951.00
GENERAL MILLS INC 46,541 67.93 3,161,530.13
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 209.45 2,377,676.40
HORMEL FOODS CORP 23,338 45.30 1,057,211.40
JM SMUCKER CO 9,145 127.25 1,163,701.25
KELLOGG CO 21,630 68.66 1,485,115.80
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 35.71 2,219,555.05
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 37.27 2,180,704.97
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,909 87.36 1,651,890.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 52.41 768,802.29
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 110,537 61.23 6,768,180.51
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MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 89.30 2,881,443.10
PEPSICO INC 110,121 162.78 17,925,496.38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 123,371 101.69 12,545,596.99
TYSON FOODS INC 23,306 85.31 1,988,234.86
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 85.98 1,663,369.08
CLOROX COMPANY 9,570 132.09 1,264,101.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 76.85 4,902,107.80
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 258.79 4,771,570.02
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 127.46 3,421,153.86
PROCTER & GAMBLE CO 190,793 142.49 27,186,094.57
ABBOTT LABORATORIES 140,374 112.71 15,821,553.54
ABIOMED INC 3,781 257.11 972,132.91
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 262.55 1,560,334.65
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 143.96 1,856,508.16
ANTHEM INC 19,210 486.20 9,339,902.00
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 72.03 2,882,136.39
BECTON DICKINSON & CO 22,232 248.37 5,521,761.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 37.97 4,283,091.94
CARDINAL HEALTH 21,902 52.35 1,146,569.70
CENTENE CORP 46,422 80.02 3,714,688.44
CIGNA CORP 25,554 257.58 6,582,199.32
CVS HEALTH CORP 104,487 92.74 9,690,124.38
DAVITA INC 4,627 93.61 433,133.47
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 39.10 694,963.40
DEXCOM INC 7,647 296.45 2,266,953.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 49,627 93.64 4,647,072.28
HCA HEALTHCARE INC 19,440 201.26 3,912,494.40
HENRY SCHEIN INC 11,747 82.24 966,073.28
HOLOGIC INC 19,018 73.68 1,401,246.24
HUMANA INC 9,953 449.62 4,475,067.86
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 359.70 2,428,334.70
INSULET CORP 5,311 219.31 1,164,755.41
INTUITIVE SURGICAL INC 28,484 209.95 5,980,215.80
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 229.79 1,745,255.05
MASIMO CORP 4,147 139.42 578,174.74
MCKESSON CORP 12,089 312.03 3,772,130.67
MEDTRONIC PLC 106,878 93.20 9,961,029.60
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 276.99 1,258,919.55
NOVOCURE LTD 7,933 71.50 567,209.50
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 134.89 1,349,574.45
RESMED INC 11,440 208.61 2,386,498.40
STERIS PLC 8,018 221.59 1,776,708.62
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STRYKER CORP 27,055 218.97 5,924,233.35
TELADOC HEALTH INC 11,375 33.28 378,560.00
TELEFLEX INC 3,934 271.88 1,069,575.92
THE COOPER COS INC 4,134 337.07 1,393,447.38
UNITEDHEALTH GROUP INC 74,889 489.43 36,652,923.27
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 117.99 719,974.98
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 187.73 2,112,901.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 115.03 1,872,803.43
ABBVIE INC 140,788 145.43 20,474,798.84
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 124.14 2,952,669.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 135.00 1,301,805.00
AMGEN 44,045 241.75 10,647,878.75
AVANTOR INC 48,633 31.93 1,552,851.69
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 520.81 965,060.93
BIO-TECHNE CORP 3,245 355.44 1,153,402.80
BIOGEN INC 11,860 202.22 2,398,329.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 76.66 1,133,264.78
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 172,791 75.98 13,128,660.18
CATALENT INC 13,739 109.84 1,509,091.76
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 225.71 948,884.84
DANAHER CORP 54,097 258.76 13,998,139.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 23.52 848,154.72
EXACT SCIENCES CORP 14,756 44.59 657,970.04
GILEAD SCIENCES INC 99,836 61.18 6,107,966.48
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 87.05 1,560,458.30
ILLUMINA INC 12,506 224.47 2,807,221.82
INCYTE CORP 15,212 72.78 1,107,129.36
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 216.65 3,277,047.90
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 148.06 736,006.26
JOHNSON & JOHNSON 209,270 173.71 36,352,291.70
LILLY (ELI) & CO 64,434 303.25 19,539,610.50
MERCK & CO 201,204 88.00 17,705,952.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,254.54 2,268,208.32
MODERNA INC 27,309 134.04 3,660,498.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 97.30 824,520.20
PERKINELMER INC 9,372 146.45 1,372,529.40
PFIZER 447,595 51.78 23,176,469.10
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,497 575.48 4,889,853.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 41.08 1,073,338.24
SEAGEN INC 10,981 141.75 1,556,556.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 8.45 679,388.45
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,139 539.82 16,809,454.98
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,030 259.70 5,201,791.00
VIATRIS INC 90,748 11.62 1,054,491.76
WATERS CORP 4,749 336.98 1,600,318.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 304.54 1,756,282.18
ZOETIS INC 37,579 166.49 6,256,527.71
BANK OF AMERICA CORP 576,261 34.51 19,886,767.11
CITIGROUP 157,983 49.97 7,894,410.51
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 38.87 1,536,220.14
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 37.56 1,983,280.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 665.65 632,367.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 147.65 2,035,650.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 13.08 1,492,584.96
JPMORGAN CHASE & CO 235,026 125.31 29,451,108.06
KEY CORP 71,472 18.65 1,332,952.80
M & T BANK CORP 14,037 171.36 2,405,380.32
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 32,936 163.00 5,368,568.00
REGIONS FINL CORP 70,814 21.09 1,493,467.26
SIGNATURE BANK 4,686 214.92 1,007,115.12
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 470.67 2,139,195.15
TRUIST FINANCIAL CORP 105,758 47.71 5,045,714.18
US BANCORP 112,247 50.33 5,649,391.51
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 48.21 688,101.33
WELLS FARGO & CO 303,649 42.67 12,956,702.83
ALLY FINANCIAL INC 27,761 40.46 1,123,210.06
AMERICAN EXPRESS 51,483 160.98 8,287,733.34
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 265.70 2,312,121.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 56.66 1,804,847.64
BANK NEW YORK CO 61,254 44.04 2,697,626.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 102,772 300.80 30,913,817.60
BLACKROCK INC 12,105 659.85 7,987,484.25
BLACKSTONE INC 55,765 113.85 6,348,845.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 119.34 3,968,771.04
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 37.77 591,818.13
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 113.62 1,008,377.50
CME GROUP INC 28,617 197.93 5,664,162.81
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 63.76 610,565.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 106.13 2,483,760.39
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,355 28.70 785,088.50
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 369.60 1,163,500.80
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 25.65 668,695.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 45.15 194,867.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 304.22 8,103,203.92
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 99.50 4,447,948.50
INVESCO LTD 26,420 18.06 477,145.20
KKR & CO INC 44,282 53.17 2,354,473.94
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 195.13 1,246,100.18
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 274.01 878,750.07
MOODY'S CORP 13,365 279.44 3,734,715.60
MORGAN STANLEY 106,388 81.16 8,634,450.08
MSCI INC 6,518 427.08 2,783,707.44
NASDAQ INC 9,657 152.75 1,475,106.75
NORTHERN TRUST CORP 15,902 106.35 1,691,177.70
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 121.21 2,170,507.47
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 93.59 1,449,334.74
S&P GLOBAL INC 28,197 336.43 9,486,316.71
SCHWAB (CHARLES) CORP 115,365 64.25 7,412,201.25
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 56.50 539,575.00
STATE STREET CORP 27,998 68.14 1,907,783.72
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 33.85 1,407,009.10
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 68.06 616,691.66
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 39.67 124,881.16
AFLAC 50,591 57.43 2,905,441.13
ALLEGHANY CORP 1,080 834.61 901,378.80
ALLSTATE CORP 22,174 127.86 2,835,167.64
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 138.72 876,571.68
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 55.88 3,682,380.24
AON PLC 17,038 259.11 4,414,716.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 45.81 1,361,748.06
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 156.96 2,567,708.64
ASSURANT INC 4,726 178.76 844,819.76
BROWN & BROWN INC 19,873 56.84 1,129,581.32
CHUBB LTD 33,670 206.25 6,944,437.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 123.42 1,578,665.22
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 177.43 384,313.38
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 277.93 913,833.84
FNF GROUP 20,461 40.81 835,013.41
GLOBE LIFE INC 8,106 95.43 773,555.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 69.78 1,934,371.38
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 54.39 733,394.76
LOEWS CORP 16,741 61.57 1,030,743.37
MARKEL CORP 1,156 1,346.63 1,556,704.28
MARSH & MCLENNAN COS 40,031 153.00 6,124,743.00
METLIFE INC 57,127 66.01 3,770,953.27
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 70.29 1,456,338.51
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PROGRESSIVE CORP 46,534 115.54 5,376,538.36
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 102.57 3,026,943.27
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 171.53 3,391,491.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 202.18 1,897,459.30
WR BERKLEY CORP 17,572 69.65 1,223,889.80
CBRE GROUP INC-A 25,382 75.16 1,907,711.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.01 494,487.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 37.84 2,205,882.80
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 37.15 498,813.05
ACCENTURE PLC-CL A 50,581 295.43 14,943,144.83
ADOBE INC 37,548 426.42 16,011,218.16
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 21.18 271,442.88
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 99.82 1,364,838.86
ANSYS INC 6,794 250.81 1,704,003.14
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 40.30 403,000.00
AUTODESK INC 17,467 195.06 3,407,113.02
AUTOMATIC DATA PROCESS 33,443 215.70 7,213,655.10
AVALARA INC 6,847 85.46 585,144.62
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 34.22 478,943.12
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 128.04 953,001.72
BLACK KNIGHT INC 11,543 67.25 776,266.75
BLOCK INC 41,288 76.58 3,161,835.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 142.49 1,388,137.58
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 155.81 3,415,666.82
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 55.11 587,913.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 125.55 1,019,968.20
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 99.05 1,034,478.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 51.60 1,046,602.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,421 70.77 2,860,594.17
COUPA SOFTWARE INC 6,059 65.40 396,258.60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,760 173.55 2,735,148.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 139.11 431,241.00
DATADOG INC - CLASS A 17,059 103.64 1,767,994.76
DOCUSIGN INC 14,969 87.36 1,307,691.84
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 22.71 523,874.28
DYNATRACE INC 14,790 42.39 626,948.10
EPAM SYSTEMS INC 4,403 316.60 1,393,989.80
FAIR ISAAC CORP 2,125 404.83 860,263.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 99.74 4,804,974.50
FISERV INC 49,921 95.82 4,783,430.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 241.43 1,449,062.86
FORTINET INC 10,645 303.50 3,230,757.50
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GARTNER INC 6,340 256.18 1,624,181.20
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 122.09 2,755,205.03
GODADDY INC - CLASS A 13,798 72.57 1,001,320.86
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 77.19 487,686.42
HUBSPOT INC 3,646 353.31 1,288,168.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP 72,112 137.96 9,948,571.52
INTUIT INC 21,247 400.55 8,510,485.85
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 182.52 1,148,233.32
MASTERCARD INC-CLASS A 69,486 349.00 24,250,614.00
MICROSOFT CORP 567,129 264.79 150,170,087.91
MONGODB INC 5,325 290.38 1,546,273.50
NORTONLIFELOCK INC 43,549 24.27 1,056,934.23
OKTA INC 11,505 94.92 1,092,054.60
ORACLE CORP 128,255 69.22 8,877,811.10
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 8.68 1,087,117.92
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 516.15 3,947,515.20
PAYCHEX INC 25,433 122.60 3,118,085.80
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 302.40 1,280,664.00
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 84.11 7,420,520.64
PTC INC 8,304 113.03 938,601.12
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 58.03 370,985.79
SALESFORCE INC 78,410 187.11 14,671,295.10
SERVICENOW INC 15,923 492.22 7,837,619.06
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 133.23 2,212,417.38
SPLUNK INC 13,355 102.70 1,371,558.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 62.27 1,203,990.45
SYNOPSYS INC 12,038 317.08 3,817,009.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 52.51 1,737,555.90
TWILIO INC - A 12,842 98.49 1,264,808.58
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 351.61 1,174,025.79
UNITY SOFTWARE INC 16,329 41.30 674,387.70
VERISIGN INC 7,790 173.61 1,352,421.90
VISA INC-CLASS A SHARES 132,437 206.11 27,296,590.07
VMWARE INC-CLASS A 16,717 127.06 2,124,062.02
WESTERN UNION CO 29,297 17.47 511,818.59
WIX.COM LTD 5,010 60.40 302,604.00
WORKDAY INC-CLASS A 15,615 153.83 2,402,055.45
ZENDESK INC 8,890 69.04 613,765.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 110.40 1,879,891.20
ZSCALER INC 6,234 160.42 1,000,058.28
AMPHENOL CORPORATION 47,707 69.14 3,298,461.98
APPLE INC 1,298,829 142.64 185,264,968.56
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ARISTA NETWORKS INC 18,880 98.41 1,857,980.80
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 121.81 743,041.00
CDW CORP/DE 10,882 173.59 1,889,006.38
CISCO SYSTEMS 332,253 44.26 14,705,517.78
COGNEX CORP 14,352 45.71 656,029.92
CORNING 64,989 34.26 2,226,523.14
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 50.35 1,131,918.35
F5 INC 4,851 161.99 785,813.49
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 14.68 1,449,532.56
HP INC 83,910 36.67 3,076,979.70
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 29.58 748,995.18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 143.86 2,156,317.54
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 214.25 2,776,894.25
NETAPP INC 18,303 67.77 1,240,394.31
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 82.85 1,373,901.55
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 127.79 3,331,229.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 393.73 1,535,153.27
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 65.04 1,377,287.04
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 56.58 1,459,198.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 315.66 1,313,776.92
AT&T INC 568,609 20.88 11,872,555.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 23.05 357,643.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 24.13 663,261.31
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 11.45 844,655.05
T-MOBILE US INC 49,657 133.02 6,605,374.14
VERIZON COMMUNICATIONS 334,145 50.94 17,021,346.30
AES CORP 54,375 21.55 1,171,781.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 59.63 1,238,992.14
AMEREN CORPORATION 20,898 89.94 1,879,566.12
AMERICAN ELECTRIC POWER 40,156 98.26 3,945,728.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 150.56 2,134,037.44
ATMOS ENERGY CORP 10,802 112.95 1,220,085.90
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 30.61 1,474,238.82
CMS ENERGY CORP 23,697 67.87 1,608,315.39
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 94.51 2,599,686.57
CONSTELLATION ENERGY 25,732 61.21 1,575,055.72
DOMINION ENERGY INC 64,535 79.34 5,120,206.90
DTE ENERGY COMPANY 15,851 128.44 2,035,902.44
DUKE ENERGY CORP 61,255 107.73 6,599,001.15
EDISON INTL 30,339 66.74 2,024,824.86
ENTERGY CORP 16,181 116.19 1,880,070.39
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,002 45.75 777,841.50
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EVERGY INC 18,475 67.37 1,244,660.75
EVERSOURCE ENERGY 26,753 87.82 2,349,448.46
EXELON CORP 77,196 46.66 3,601,965.36
FIRSTENERGY CORP 41,156 40.78 1,678,341.68
NEXTERA ENERGY INC 156,245 77.34 12,083,988.30
NISOURCE INC 32,351 30.23 977,970.73
NRG ENERGY INC 19,068 45.52 867,975.36
PG&E CORP 118,132 11.63 1,373,875.16
PPL CORPORATION 58,459 29.14 1,703,495.26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 65.16 2,571,734.88
SEMPRA ENERGY 24,535 155.16 3,806,850.60
SOUTHERN CO 84,113 72.89 6,130,996.57
UGI CORP 18,019 43.21 778,600.99
VISTRA CORP 37,797 26.20 990,281.40
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 99.52 2,444,310.72
XCEL ENERGY INC 43,741 71.28 3,117,858.48
ADVANCED MICRO DEVICES 130,137 98.80 12,857,535.60
ANALOG DEVICES 41,625 161.61 6,727,016.25
APPLIED MATERIALS 70,331 107.24 7,542,296.44
BROADCOM INC 32,460 556.22 18,054,901.20
ENPHASE ENERGY INC 10,113 200.51 2,027,757.63
ENTEGRIS INC 10,491 107.86 1,131,559.26
INTEL CORP 324,141 40.01 12,968,881.41
KLA CORP 12,119 349.58 4,236,560.02
LAM RESEARCH CORP 10,992 493.45 5,424,002.40
MARVELL TECHNOLOGY INC 67,204 56.48 3,795,681.92
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 66.63 2,950,976.07
MICRON TECHNOLOGY 89,159 66.02 5,886,277.18
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 444.08 1,568,046.48
NVIDIA CORP 199,119 180.48 35,936,997.12
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 184.22 3,840,618.56
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 62.66 2,159,764.88
QORVO INC 8,556 105.13 899,492.28
QUALCOMM 90,300 136.71 12,344,913.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 103.47 1,383,600.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,214 291.67 1,229,097.38
TERADYNE INC 12,318 101.19 1,246,458.42
TEXAS INSTRUMENTS 73,796 161.58 11,923,957.68
26,127,792 2,781,156,122.11
アメリカドル 小計
(373,286,774,709)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 21.47 1,177,844.20
CAMECO CORP 31,793 33.20 1,055,527.60
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CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 84.67 7,890,735.98
CENOVUS ENERGY INC 111,293 30.70 3,416,695.10
ENBRIDGE 161,329 58.65 9,461,945.85
IMPERIAL OIL 16,573 71.36 1,182,649.28
KEYERA CORP 18,607 34.62 644,174.34
PARKLAND CORP 14,075 39.00 548,925.00
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 52.41 2,393,355.06
SUNCOR ENERGY 116,208 53.05 6,164,834.40
TC ENERGY CORP 77,328 72.71 5,622,518.88
TOURMALINE OIL CORP 25,009 77.33 1,933,945.97
AGNICO EAGLE MINES 36,354 65.19 2,369,917.26
BARRICK GOLD CORP 139,009 25.53 3,548,899.77
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 61.06 802,267.34
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 34.53 1,484,790.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 179.60 2,759,194.80
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 10.14 525,728.58
KINROSS GOLD CORP 108,451 5.49 595,395.99
LUNDIN MINING CORP 62,243 10.94 680,938.42
NUTRIEN LTD 44,786 113.31 5,074,701.66
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 28.06 516,612.66
TECK RESOURCES LTD-CL B 34,747 55.60 1,931,933.20
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 112.48 686,128.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 51.46 1,761,887.48
CAE INC 25,999 32.67 849,387.33
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 107.51 815,463.35
WSP GLOBAL INC 8,602 146.37 1,259,074.74
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 37.56 507,247.80
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 76.93 788,147.85
THOMSON REUTERS CORP 13,293 126.15 1,676,911.95
AIR CANADA 13,805 20.78 286,867.90
CANADIAN NATL RAILWAY CO 47,367 143.16 6,781,059.72
CP RAILWAY LIMITED 73,737 92.77 6,840,581.49
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 100.56 586,968.72
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 81.97 1,908,425.54
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 85.50 262,485.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 38.99 665,910.21
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 65.31 1,506,897.63
QUEBECOR INC -CL B 15,200 27.34 415,568.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 35.26 1,248,979.72
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 170.68 770,278.84
DOLLARAMA INC 22,000 72.77 1,600,940.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 56.65 3,822,005.55
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EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 40.42 616,526.26
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 114.34 1,476,472.42
METRO INC 18,840 69.27 1,305,046.80
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 149.75 782,593.50
SAPUTO INC 20,898 26.26 548,781.48
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 10.64 221,312.00
BANK MONTREAL 51,389 134.63 6,918,501.07
BANK NOVA SCOTIA 96,500 83.32 8,040,380.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 68.53 4,922,441.37
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 94.79 2,586,724.31
ROYAL BANK OF CANADA 112,726 130.93 14,759,215.18
TORONTO-DOMINION BANK 145,047 93.27 13,528,533.69
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 62.00 6,851,310.00
IGM FINANCIAL INC 7,685 37.48 288,033.80
ONEX CORP 6,603 74.20 489,942.60
TMX GROUP LTD 4,685 136.03 637,300.55
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 684.93 1,460,955.69
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 33.26 791,188.88
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 65.49 661,383.51
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 184.80 2,460,057.60
MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 23.31 3,607,875.18
POWER CORP OF CANADA 43,577 36.31 1,582,280.87
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 62.75 2,867,800.50
FIRSTSERVICE CORP 2,690 160.15 430,803.50
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.35 289,590.00
CGI INC - CL A 16,178 103.88 1,680,570.64
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 1,929.53 3,094,966.12
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 32.01 265,554.96
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 60.86 261,758.86
OPEN TEXT CORP 20,463 50.33 1,029,902.79
SHOPIFY INC - CLASS A 9,256 471.52 4,364,389.12
BCE INC 6,203 67.66 419,694.98
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 61.79 1,616,858.93
TELUS CORP 32,908 30.70 1,010,275.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.17 941,533.06
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 29.99 731,606.05
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 47.49 536,399.55
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 39.63 409,140.12
EMERA INC 23,223 61.95 1,438,664.85
FORTIS INC 36,823 61.64 2,269,769.72
HYDRO ONE LTD 23,269 34.32 798,592.08
NORTHLAND POWER INC 17,854 39.99 713,981.46
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3,192,748 196,533,457.81
カナダドル 小計
(20,761,794,483)
ユーロ ENI 197,669 14.02 2,772,505.39
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 12.83 508,863.46
NESTE OIL OYJ 32,126 45.11 1,449,203.86
OMV AG 12,549 54.74 686,932.26
REPSOL SA 111,112 15.71 1,746,125.08
TENARIS SA 40,648 15.26 620,288.48
TOTALENERGIES SE 197,385 55.71 10,996,318.35
AIR LIQUIDE 41,637 141.88 5,907,457.56
AKZO NOBEL 15,301 77.98 1,193,171.98
ARCELORMITTAL 48,641 28.50 1,386,268.50
ARKEMA 4,369 112.55 491,730.95
BASF SE 73,837 51.87 3,829,925.19
COVESTRO AG 14,454 43.36 626,725.44
CRH PLC 59,653 37.58 2,242,058.00
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 25.62 410,867.94
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 53.90 702,909.90
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 156.30 2,142,404.10
OCI NV 12,000 31.96 383,520.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 36.08 703,704.32
SOLVAY SA 5,356 92.56 495,751.36
STORA ENSO OYJ R 42,169 16.83 709,915.11
SYMRISE AG 9,776 101.50 992,264.00
UMICORE 17,605 40.38 710,889.90
UPM KYMMENE OYJ 42,324 32.85 1,390,343.40
VOESTALPINE AG 7,152 27.92 199,683.84
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,143 25.64 542,106.52
AIRBUS SE 46,955 105.40 4,949,057.00
ALSTOM 24,388 26.45 645,062.60
BOUYGUES ORD 16,606 31.58 524,417.48
BRENNTAG SE 12,514 70.68 884,489.52
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 13.63 1,104,384.38
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 29.37 980,772.50
DASSAULT AVIATION SA 2,130 160.00 340,800.00
EIFFAGE 5,924 94.00 556,856.00
FERROVIAL SA 34,303 25.00 857,575.00
GEA GROUP AG 13,382 37.41 500,620.62
IMCD NV 4,641 143.25 664,823.25
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 75.90 941,008.20
KION GROUP AG 5,887 44.67 262,972.29
KNORR-BREMSE AG 5,022 64.24 322,613.28
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KONE OYJ-B 26,311 48.11 1,265,822.21
LEGRAND SA 21,768 77.78 1,693,115.04
MTU AERO ENGINES AG 3,962 180.70 715,933.40
PRYSMIAN SPA 21,155 29.84 631,265.20
RATIONAL AG 483 614.50 296,803.50
RHEINMETALL AG 3,660 207.90 760,914.00
SAFRAN SA 26,190 95.07 2,489,883.30
SAINT-GOBAIN 40,093 55.36 2,219,548.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 43,053 127.00 5,467,731.00
SIEMENS 61,200 121.68 7,446,816.00
SIEMENS ENERGY AG 36,841 17.22 634,402.02
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 18.02 404,278.70
THALES SA 8,524 113.15 964,490.60
VINCI S.A. 42,507 90.80 3,859,635.60
WARTSILA OYJ 41,917 7.82 328,042.44
BUREAU VERITAS SA 25,073 26.28 658,918.44
RANDSTAD NV 10,558 52.28 551,972.24
TELEPERFORMANCE 4,734 299.60 1,418,306.40
WOLTERS KLUWER 20,839 86.78 1,808,408.42
ADP 2,382 129.15 307,635.30
AENA SME SA 5,508 138.35 762,031.80
ATLANTIA SPA 35,937 22.57 811,098.09
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 6.32 286,794.47
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 35.78 2,816,780.49
GETLINK 35,220 17.37 611,771.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 82.66 2,158,004.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 75.95 379,066.45
CONTINENTAL AG 8,168 75.36 615,540.48
FERRARI NV 10,170 176.50 1,795,005.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 66.95 4,313,856.30
MICHELIN 13,839 121.10 1,675,902.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 74.96 880,405.20
RENAULT SA 17,362 27.25 473,114.50
STELLANTIS NV 175,794 13.71 2,410,487.32
VALEO SA 16,596 21.39 354,988.44
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,282 157.20 2,245,130.40
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 209.90 521,811.40
ADIDAS AG 13,972 181.40 2,534,520.80
ESSILORLUXOTTICA 22,910 145.75 3,339,132.50
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,074.00 2,726,886.00
KERING 5,855 515.00 3,015,325.00
LVMH 22,101 587.60 12,986,547.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONCLER SPA 14,361 43.68 627,288.48
PUMA SE 9,220 70.48 649,825.60
SEB SA 2,282 94.45 215,534.90
ACCOR 14,436 30.01 433,224.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 105.90 1,381,783.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 33.90 274,861.20
SODEXO 6,027 69.66 419,840.82
BOLLORE SE 83,646 4.75 397,318.50
PUBLICIS GROUPE 17,077 49.21 840,359.17
SCOUT24 SE 7,492 57.60 431,539.20
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 46.63 329,720.73
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 21.06 1,290,083.79
VIVENDI SE 61,243 11.04 676,122.72
D'IETEREN GROUP 2,217 155.10 343,856.70
DELIVERY HERO SE 13,414 38.79 520,329.06
INDITEX 87,326 23.75 2,073,992.50
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 20.41 317,902.38
PROSUS 66,706 50.97 3,400,004.82
ZALANDO SE 17,664 31.59 558,005.76
CARREFOUR 52,544 18.64 979,682.88
HELLOFRESH SE 13,805 33.68 464,952.40
JERONIMO MARTINS 24,901 18.54 461,664.54
KESKO OYJ-B SHS 20,083 22.85 458,896.55
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 25.35 2,007,355.35
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 50.81 3,491,205.91
DANONE (GROUPE) 51,543 53.34 2,749,303.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 9.77 479,776.75
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 72.20 667,922.20
HEINEKEN NV 20,157 91.54 1,845,171.78
JDE PEET'S BV 7,000 26.88 188,160.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 92.60 1,208,430.00
PERNOD-RICARD 16,694 176.85 2,952,333.90
REMY COINTREAU 1,382 169.30 233,972.60
BEIERSDORF AG 7,430 98.72 733,489.60
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 61.05 536,019.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 61.36 885,977.04
LOREAL 19,188 322.35 6,185,251.80
AMPLIFON SPA 11,650 30.75 358,237.50
BIOMERIEUX 3,044 91.52 278,586.88
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 123.40 423,262.00
DIASORIN SPA 2,070 119.15 246,640.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 51.28 870,990.80
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FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 30.41 1,024,482.49
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 22.96 1,647,494.80
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 368.20 671,596.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 54.78 1,181,440.26
ARGENX SE 3,976 309.70 1,231,367.20
BAYER 78,757 65.39 5,149,920.23
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 84.44 862,976.80
GRIFOLS SA 27,685 18.63 515,771.55
IPSEN 3,532 90.65 320,175.80
MERCK KGAA 10,555 173.05 1,826,542.75
ORION OYJ-CLASS B 9,854 36.65 361,149.10
QIAGEN N.V. 17,038 43.46 740,471.48
RECORDATI SPA 9,859 38.74 381,937.66
SANOFI 90,542 98.26 8,896,656.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 320.20 620,867.80
UCB (GROUPE) 9,389 83.10 780,225.90
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.77 430,148.77
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.74 2,537,136.87
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.90 4,049,917.84
BNP PARIBAS 86,730 51.19 4,439,708.70
CAIXABANK 330,447 3.46 1,145,659.74
COMMERZBANK AG 81,889 8.19 670,670.91
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 9.80 975,534.47
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 29.15 696,830.75
FINECOBANK SPA 53,120 12.04 639,564.80
ING GROEP NV-CVA 301,618 10.21 3,079,519.78
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.96 2,601,964.29
KBC GROEP NV 18,608 57.54 1,070,704.32
MEDIOBANCA 53,990 9.65 521,111.48
SOCIETE GENERALE 63,329 24.88 1,575,625.52
UNICREDIT SPA 168,352 10.56 1,779,143.93
AMUNDI SA 4,626 51.95 240,320.70
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 10.01 1,608,378.58
DEUTSCHE BOERSE 14,999 150.55 2,258,099.45
EURAZEO SA 3,357 70.55 236,836.35
EURONEXT NV 6,480 75.44 488,851.20
EXOR NV 7,825 66.14 517,545.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 84.94 723,264.10
SOFINA 1,238 210.60 260,722.80
WENDEL 2,023 93.45 189,049.35
AEGON 148,741 4.87 724,963.63
AGEAS 11,086 43.21 479,026.06
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ALLIANZ SE-REG 32,696 189.38 6,191,968.48
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 16.48 1,411,725.94
AXA SA 154,335 23.41 3,612,982.35
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 142.55 617,669.15
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,795 225.20 2,431,034.00
NN GROUP NV 22,611 46.32 1,047,341.52
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.73 448,104.69
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 42.09 1,626,988.95
AROUNDTOWN SA 64,068 4.05 259,795.74
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 88.04 464,411.00
VONOVIA SE 59,080 33.88 2,001,630.40
ADYEN NV 1,746 1,417.60 2,475,129.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 55.76 1,984,163.84
BECHTLE AG 7,659 41.21 315,627.39
CAPGEMINI SA 12,715 176.45 2,243,561.75
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 37.73 1,991,162.74
EDENRED 18,664 44.23 825,508.72
NEMETSCHEK SE 5,455 65.12 355,229.60
NEXI SPA 48,458 8.76 424,879.74
SAP SE 83,516 92.35 7,712,702.60
WORLDLINE SA 20,332 38.95 791,931.40
NOKIA OYJ 427,600 4.63 1,982,567.40
CELLNEX TELECOM SA 41,435 41.18 1,706,293.30
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 18.56 4,790,577.28
ELISA A 10,227 53.06 542,644.62
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.19 309,521.25
KPN (KON.) 282,927 3.31 937,054.22
ORANGE 153,815 10.85 1,669,200.38
PROXIMUS 13,141 15.32 201,320.12
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.27 232,064.65
TELEFONICA 417,939 4.55 1,904,965.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.72 268,899.66
TELEFONICA SA-RTS 417,939 0.14 61,228.06
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 28.86 274,545.18
ACCIONA SA 2,181 188.00 410,028.00
E.ON SE 170,377 9.57 1,631,189.39
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 23.19 497,796.54
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 8.61 340,591.97
ELIA GROUP SA/NV 2,925 147.90 432,607.50
ENAGAS 21,663 22.00 476,586.00
ENDESA 25,972 20.76 539,178.72
ENEL 650,125 5.72 3,724,566.12
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ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.71 1,063,748.13
ENGIE 141,564 12.46 1,763,887.44
FORTUM OYJ 32,550 17.04 554,814.75
IBERDROLA SA 464,738 10.59 4,921,575.42
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 28.13 281,581.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 18.86 578,740.47
RWE STAMM 49,680 41.05 2,039,364.00
SNAM SPA 147,559 5.29 781,177.34
TERNA SPA 102,810 7.66 787,935.84
UNIPER SE 7,335 22.28 163,423.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 26.46 1,350,174.42
VERBUND AG 6,430 95.75 615,672.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 281.90 981,857.70
ASML HOLDING NV 32,248 520.70 16,791,533.60
INFINEON TECHNOLOGIES 101,861 27.53 2,804,233.33
STMICROELECTRONICS 55,076 35.98 1,981,634.48
15,093,950 342,686,095.82
ユーロ 小計
(48,846,476,098)
イギリスポンド BP PLC 1,555,608 4.48 6,973,790.66
SHELL PLC-NEW 605,870 23.95 14,513,615.85
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 39.04 3,988,681.02
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.84 532,103.04
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 64.74 707,219.76
GLENCORE PLC 767,331 5.33 4,091,408.89
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 20.45 344,541.60
MONDI PLC 36,710 15.16 556,707.15
RIO TINTO PLC REG 89,551 59.00 5,283,509.00
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 40.49 1,380,870.96
BAE SYSTEMS PLC 260,104 7.77 2,022,048.49
BUNZL PLC 24,880 26.57 661,061.60
DCC PLC 6,622 55.68 368,712.96
FERGUSON PLC 17,761 93.10 1,653,549.10
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.64 525,393.61
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.91 583,064.96
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.43 408,524.68
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 102.00 562,428.00
EXPERIAN PLC 74,115 24.87 1,843,240.05
INTERTEK GROUP PLC 13,890 44.48 617,827.20
RELX PLC 154,242 21.81 3,364,018.02
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.91 690,178.24
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 5.03 368,645.27
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 42.06 323,357.28
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BURBERRY GROUP PLC 29,776 16.84 501,576.72
PERSIMMON PLC 25,686 21.93 563,293.98
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.28 340,298.00
COMPASS GROUP PLC 142,427 17.76 2,530,215.65
ENTAIN PLC 49,630 14.50 719,635.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 49.23 729,145.53
WHITBREAD PLC 17,434 27.46 478,737.64
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.58 404,627.80
INFORMA PLC 110,598 5.52 610,500.96
PEARSON 55,305 7.35 406,823.58
WPP PLC 95,821 8.71 835,367.47
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.21 251,292.37
KINGFISHER PLC 153,717 2.46 379,219.83
NEXT PLC 11,468 63.72 730,740.96
OCADO GROUP PLC 35,862 9.15 328,280.74
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.09 310,613.49
TESCO PLC 601,050 2.52 1,515,848.10
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 16.52 425,224.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO 173,494 34.96 6,065,350.24
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 17.75 318,790.00
DIAGEO 184,500 35.98 6,639,232.50
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 17.95 1,365,636.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,022 60.68 3,460,094.96
UNILEVER PLC 201,915 36.38 7,345,667.70
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 12.32 845,090.40
ASTRAZENECA 123,390 100.56 12,408,098.40
GSK PLC 405,046 17.09 6,925,476.50
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 16.11 265,073.94
BARCLAYS 1,339,545 1.65 2,222,573.06
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,613,344 5.11 8,257,094.59
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.44 2,538,621.50
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.28 1,012,969.38
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.96 1,267,877.72
3I GROUP PLC 74,757 11.66 872,040.40
ABRDN PLC 153,430 1.83 281,007.04
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.11 268,403.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 71.10 1,869,716.70
M&G PLC 229,107 2.13 489,830.76
SCHRODERS PLC 11,794 27.80 327,873.20
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 11.90 487,319.27
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 22.00 357,610.00
AVIVA PLC 225,378 4.22 952,898.18
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LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.53 1,168,484.82
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.30 321,714.30
PRUDENTIAL 210,968 10.30 2,174,025.24
AVEVA GROUP PLC 10,917 23.78 259,606.26
SAGE GROUP PLC 76,660 6.40 490,624.00
HALMA PLC 31,069 21.62 671,711.78
BT GROUP PLC 557,358 1.81 1,010,211.37
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.26 2,777,979.96
NATIONAL GRID PLC 286,046 10.84 3,102,168.87
SEVERN TRENT PLC 22,468 29.02 652,021.36
SSE PLC 81,663 17.64 1,440,943.63
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.43 610,989.40
22,541,258 145,950,766.44
イギリスポンド 小計
(24,477,403,039)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.29 335,607.42
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 779.00 447,146.00
GIVAUDAN-REG 748 3,400.00 2,543,200.00
HOLCIM LTD 44,847 48.80 2,188,533.60
SIKA AG-BR 11,714 256.00 2,998,784.00
ABB LTD 127,656 29.63 3,782,447.28
GEBERIT AG-REG 2,964 516.60 1,531,202.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 183.80 376,422.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 186.65 577,121.80
VAT GROUP AG 1,956 265.60 519,513.60
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 36.85 385,082.50
SGS SA 506 2,255.00 1,141,030.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 227.00 1,038,979.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 107.85 4,458,626.85
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 244.80 607,838.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 46.54 183,274.52
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,122.00 594,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 97,600.00 780,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,520.00 780,640.00
NESTLE SA - REGISTERED 224,341 110.54 24,798,654.14
ALCON INC 39,333 72.06 2,834,335.98
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 333.60 1,336,735.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 115.45 985,943.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 74.45 137,732.50
LONZA GROUP AG-REG 5,895 557.00 3,283,515.00
NOVARTIS 174,768 85.33 14,912,953.44
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 362.40 802,716.00
ROCHE HOLDING GENUSS 56,019 318.05 17,816,842.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIFOR PHARMA AG/NEW 3,360 170.30 572,208.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 6.57 1,402,516.88
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 49.24 930,488.28
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 987.20 1,809,537.60
UBS GROUP AG 281,888 17.22 4,855,520.80
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 158.70 503,713.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 540.00 1,306,260.00
SWISS RE LTD 24,445 78.88 1,928,221.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,053 432.80 5,216,538.40
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 91.40 519,060.60
TEMENOS AG - REG 5,150 84.92 437,338.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 57.16 839,451.76
SWISSCOM 2,187 553.80 1,211,160.60
1,382,744 113,711,854.30
スイスフラン 小計
(15,578,524,039)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 482.30 8,306,170.60
ローナ
BOLIDEN AB 22,252 403.50 8,978,682.00
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 473.40 4,734,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 170.60 7,487,122.20
ALFA LAVAL AB 27,268 257.50 7,021,510.00
ASSA ABLOY AB-B 78,158 239.70 18,734,472.60
ATLAS COPCO A 205,280 109.26 22,428,892.80
ATLAS COPCO B 127,608 95.60 12,199,324.80
EPIROC AB-A 53,479 189.30 10,123,574.70
EPIROC AB-B 28,804 164.60 4,741,138.40
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 85.80 3,321,489.60
INDUTRADE AB 22,644 224.40 5,081,313.60
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 228.90 3,205,057.80
LIFCO AB-B SHS 17,970 185.95 3,341,521.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 84.66 10,400,311.68
SANDVIK AB 87,644 201.10 17,625,208.40
SKANSKA B 25,507 167.45 4,271,147.15
SKF AB-B 24,865 173.30 4,309,104.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 183.90 2,485,224.60
VOLVO B 121,238 175.54 21,282,118.52
SECURITAS B 29,533 97.86 2,890,099.38
VOLVO CAR AB-B 49,839 85.00 4,236,315.00
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 144.06 3,064,012.14
EVOLUTION AB 14,096 1,015.40 14,313,078.40
EMBRACER GROUP AB 53,147 91.80 4,878,894.60
HENNES & MAURITZ B 55,229 139.78 7,719,909.62
SWEDISH MATCH AB 127,270 101.00 12,854,270.00
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ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 255.00 12,615,870.00
GETINGE AB-B SHS 17,796 275.80 4,908,136.80
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 206.50 2,960,177.50
NORDEA BANK ABP 253,851 98.72 25,060,170.72
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 111.90 14,686,315.50
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 97.84 10,834,410.24
SWEDBANK AB-A 72,526 155.55 11,281,419.30
EQT AB 23,207 255.70 5,934,029.90
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 253.00 2,989,954.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 249.70 2,788,649.60
INVESTOR AB-A SHS 38,925 199.10 7,749,967.50
INVESTOR AB-B SHS 142,777 179.80 25,671,304.60
KINNEVIK AB - B 18,792 181.65 3,413,566.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 448.90 3,267,992.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 61.64 3,494,988.00
SAGAX AB-B 12,402 241.70 2,997,563.40
SINCH AB 44,150 40.51 1,788,737.25
ERICSSON (LM) B 225,508 81.32 18,338,310.56
HEXAGON AB-B SHS 153,838 116.70 17,952,894.60
TELE2 AB-B SHS 46,762 119.95 5,609,101.90
TELIA CO AB 230,643 39.50 9,110,398.50
3,127,218 423,487,923.26
スウェーデンクローナ 小計
(5,729,791,601)
ノルウェーク AKER BP ASA 11,378 413.20 4,701,389.60
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 356.25 27,206,812.50
NORSK HYDRO 96,800 71.58 6,928,944.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 479.60 5,994,040.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 337.80 2,920,281.00
ADEVINTA ASA 19,117 75.35 1,440,465.95
MOWI ASA 31,968 237.10 7,579,612.80
ORKLA 69,804 72.26 5,044,037.04
SALMAR ASA 5,423 681.00 3,693,063.00
DNB BANK ASA 71,795 188.85 13,558,485.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 199.50 3,705,513.00
TELENOR ASA 51,193 128.25 6,565,502.25
473,565 89,338,147.69
ノルウェークローネ 小計
(1,248,947,304)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 496.10 4,208,416.30
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 424.60 7,265,330.60
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,887.00 1,424,685.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 179.76 14,678,123.04
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 18,940.00 4,147,860.00
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A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 19,150.00 8,311,100.00
DSV A/S 15,307 1,038.00 15,888,666.00
PANDORA A/S 8,163 530.00 4,326,390.00
CARLSBERG AS-B 7,077 864.80 6,120,189.60
COLOPLAST-B 9,208 806.00 7,421,648.00
DEMANT A/S 8,512 300.40 2,557,004.80
GN STORE NORD A/S 9,226 263.50 2,431,051.00
GENMAB A/S 5,250 2,103.00 11,040,750.00
NOVO NORDISK A/S-B 134,058 794.00 106,442,052.00
DANSKE BANK A/S 56,132 116.15 6,519,731.80
TRYG A/S 29,772 158.95 4,732,259.40
ORSTED A/S 15,439 757.30 11,691,954.70
406,800 219,207,212.24
デンマーククローネ 小計
(4,200,010,186)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 36.15 745,738.35
ドル
SANTOS 265,406 8.66 2,298,415.96
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 25.19 322,759.47
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 146,194 35.39 5,173,805.66
BHP GROUP LTD 405,288 46.24 18,740,517.12
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 18.11 629,684.70
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.58 437,311.32
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 21.56 2,988,043.52
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 34.30 1,267,316.40
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 57.92 834,569.28
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 23.76 1,756,790.64
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 8.48 861,805.44
ORICA LTD 38,288 16.23 621,414.24
RIO TINTO LTD 28,818 117.47 3,385,250.46
SOUTH32 LTD 341,133 5.01 1,709,076.33
REECE LTD 16,814 14.08 236,741.12
BRAMBLES LTD 108,007 10.82 1,168,635.74
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 4.18 499,890.38
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.21 442,850.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 14.20 3,545,370.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 34.65 1,601,176.50
CROWN RESORTS LTD 30,328 13.00 394,264.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 63.70 225,561.70
IDP EDUCATION LTD 17,793 23.42 416,712.06
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.57 831,799.41
REA GROUP LTD 3,586 105.00 376,530.00
SEEK LTD 28,001 22.33 625,262.33
WESFARMERS LTD 91,917 44.79 4,116,962.43
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COLES GROUP LTD 108,486 17.61 1,910,438.46
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.13 783,594.13
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 34.51 3,447,583.51
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 11.07 708,037.20
COCHLEAR LIMITED 4,783 216.30 1,034,562.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 77.47 1,258,732.56
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 34.18 1,273,239.18
CSL LIMITED 38,619 271.69 10,492,396.11
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 23.35 5,265,681.85
COMMONWEALTH BANK OF AUST 136,527 94.95 12,963,238.65
NATIONAL AUSTRALIA BANK 253,530 28.25 7,162,222.50
WESTPAC BANKING 283,793 21.17 6,007,897.81
ASX LTD 14,549 79.12 1,151,116.88
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 178.68 5,259,267.12
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 168,725 4.29 723,830.25
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.18 738,341.94
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.23 1,364,757.93
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 10.94 1,037,812.16
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 23.51 1,043,279.76
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 39.60 546,519.60
XERO LTD 11,340 79.72 904,024.80
TELSTRA CORP 308,467 3.86 1,190,682.62
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 6.21 940,610.07
5,322,791 123,462,123.35
オーストラリアドル 小計
(11,752,359,521)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.80 919,393.80
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 20.26 809,994.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.81 832,697.58
MERCURY NZ LTD 64,613 5.78 373,463.14
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.71 520,662.24
506,126 3,456,211.56
ニュージーランドドル 小計
(296,473,827)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 53.45 11,438,086.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 100.40 10,742,800.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 18.20 3,130,400.00
MTR CORP 125,000 41.85 5,231,250.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 27.60 3,312,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 44.00 7,656,000.00
SANDS CHINA LTD 198,000 16.08 3,183,840.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 13.74 2,366,028.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 21.55 3,144,145.00
WH GROUP LTD 658,301 5.76 3,791,813.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 29.65 8,346,475.00
HANG SENG BANK 59,400 135.70 8,060,580.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 355.40 34,047,320.00
AIA GROUP LTD 962,400 82.40 79,301,760.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 52.40 8,619,590.40
ESR CAYMAN LTD 157,000 22.80 3,579,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 15.12 2,615,760.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 30.35 3,800,669.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 30.20 4,118,525.00
SINO LAND CO 315,400 11.22 3,538,788.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 96.30 10,400,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 48.95 1,982,475.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 19.62 1,887,444.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 36.60 4,355,400.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 50.70 3,422,250.00
CLP HOLDINGS 137,500 75.80 10,422,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 8.54 7,725,770.78
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 50.30 5,633,600.00
6,142,353 255,855,270.94
香港ドル 小計
(4,375,125,133)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 6.92 780,576.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 4.14 610,236.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.36 580,659.52
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.77 476,625.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.17 744,762.00
DBS GROUP 141,500 30.36 4,295,940.00
OCBC BANK 257,100 11.76 3,023,496.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 28.05 2,633,895.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.72 641,520.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.86 862,710.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.30 355,240.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.35 349,125.00
VENTURE CORP LTD 25,700 17.54 450,778.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.54 1,484,739.22
2,644,675 17,290,301.74
シンガポールドル 小計
(1,679,752,814)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 34.45 2,047,260.15
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 692.40 1,485,890.40
BANK HAPOALIM BM 98,310 31.64 3,110,528.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 32.96 3,588,157.44
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 19.56 1,946,220.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 116.00 1,450,348.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AZRIELI GROUP 4,323 241.40 1,043,572.20
NICE LTD 4,991 693.10 3,459,262.10
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 160.90 1,609,000.00
400,064 19,740,238.69
イスラエルシェケル 小計
(787,787,523)
87,362,084 513,021,220,277
合 計
(513,021,220,277)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 82,693 960,065.73
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 660,817.20
147,479 1,620,882.93
オーストラリアドル 小計
(154,291,846)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,682,415.00
HKT TRUST AND HKT LTD 205,000 2,197,600.00
425,500 3,880,015.00
香港ドル 小計
(66,348,256)
572,979 220,640,102
投資信託受益証券合計
(220,640,102)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,822,191.70
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 906,556.20
AMERICAN TOWER CORPORATION 36,293 9,443,438.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 124,611 828,663.15
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,208,266.84
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,109,799.63
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,045,417.59
CROWN CASTLE INTL CORP 34,413 6,181,607.19
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 2,954,020.28
DUKE REALTY CORP 30,517 1,580,170.26
EQUINIX INC 7,120 4,687,950.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,004,335.20
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 27,140 1,960,050.80
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,410,034.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,840,278.44
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,175,079.40
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,130,350.43
INVITATION HOMES INC 46,840 1,717,154.40
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,219,716.54
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,021,643.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 807,080.68
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,553,311.35
PROLOGIS INC 58,917 7,197,889.89
PUBLIC STORAGE 12,441 3,853,724.16
REALTY INCOME CORP 47,102 3,121,920.56
REGENCY CENTERS CORP 12,511 782,187.72
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,863,717.95
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 2,650,554.66
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,432,451.30
UDR INC 24,265 1,097,020.65
VENTAS INC 31,565 1,683,045.80
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,310,848.28
VORNADO REALTY TRUST 11,390 358,785.00
WELLTOWER INC 35,629 2,965,401.67
WP CAREY INC 14,258 1,165,021.18
1,025,752 79,089,685.41
アメリカドル 小計
(10,615,417,575)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 232,425.72
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 337,682.00
20,377 570,107.72
カナダドル 小計
(60,226,179)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 313,350.30
GECINA SA 3,139 331,478.40
KLEPIERRE 17,225 357,935.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 643,818.90
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 424,095.76
48,695 2,070,678.86
ユーロ 小計
(295,154,564)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 412,317.48
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 348,371.01
SEGRO PLC 93,383 969,782.45
219,086 1,730,470.94
イギリスポンド 小計
(290,217,281)
オーストラ DEXUS 94,090 930,550.10
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,557,051.77
GPT GROUP 167,884 758,835.68
MIRVAC GROUP 266,683 557,367.47
SCENTRE GROUP 382,183 1,043,359.59
STOCKLAND 207,412 771,572.64
VICINITY CENTERS 365,149 673,699.90
1,617,208 7,292,437.15
オーストラリアドル 小計
(694,167,092)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,892,375.00
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170,500 11,892,375.00
香港ドル 小計
(203,359,612)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 809,793.30
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 762,560.96
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 402,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 481,421.30
1,127,756 2,456,375.56
シンガポールドル 小計
(238,636,885)
4,229,374 12,397,179,188
投資証券合計
(12,397,179,188)
12,617,819,290
合計
(12,617,819,290)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 71.0 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.8 % 2.0 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.9 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 224銘柄 99.4 % ― ― 9.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.8 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 48銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 93.3 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.2 % ― ― 0.8 %
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投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.4 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.6 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.4 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 248,360,064
コール・ローン 3,269,605,957
国債証券 309,477,572,304
派生商品評価勘定 118,522,745
未収入金 45,713,423
未収利息 1,564,144,710
前払金 42,052,033
前払費用 80,740,747
差入委託証拠金 642,404,495
流動資産合計 315,489,116,478
資産合計 315,489,116,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 42,124,702
未払金 11,054,091
未払解約金 572,278,377
未払利息 3,732
流動負債合計 625,460,902
負債合計 625,460,902
純資産の部
元本等
元本 99,895,494,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 214,968,160,990
元本等合計 314,863,655,576
純資産合計 314,863,655,576
負債純資産合計 315,489,116,478
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 99,895,494,586口
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2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1519円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,519円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 99,315,132,569円
期中追加設定元本額 17,946,613,272円
期中一部解約元本額 17,366,251,255円
期末元本額 99,895,494,586円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,319,963,872円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 568,968,621円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 387,700,518円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,173,864,177円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,669,457円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,230,273,450円
世界経済インデックスファンド 13,838,312,799円
DCマイセレクション25 1,949,811,414円
DCマイセレクション50 1,680,963,726円
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区分
DCマイセレクション75 1,142,023,279円
DC外国債券インデックス・オープン 2,296,168,954円
DCマイセレクションS25 952,616,534円
DCマイセレクションS50 750,753,709円
DCマイセレクションS75 423,340,282円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 30,384,057円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 92,295,990円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 47,369,299円
DC世界経済インデックスファンド 12,733,710,481円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 591,190,221円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,650,011円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,324,475円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 23,151,839円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 47,930,499円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 71,067,611円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 74,317,281円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 68,793,252円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,299,182,324円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 444,034,382円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,751,677,877円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 81,370,014円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 40,309,570円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 445,565,095円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 169,123,558円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 210,882,678円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 737,006,178円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,526,680,657円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 744,139,958円
外国債券ファンド・シリーズ1 701,214,337円
コア投資戦略ファンド(安定型) 539,035,373円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,411,756,777円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 548,803,564円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,005,436,256円
コア投資戦略ファンド(切替型) 569,671,531円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 250,703,262円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 111,883,133円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,324,419,977円
SMT インデックスバランス・オープン 197,038,113円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 15,716,081,124円
SMT 世界経済インデックス・オープン 253,542,314円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 315,349,814円
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2022年 6月10日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 504,887,461円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,179,541円
グローバル経済コア 844,055,727円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 16,652,672円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,802,319円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 185,614,783円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 29,022,986円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 14,464,840円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 14,795,968円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 7,084,831円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 8,866,292円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 159,703円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 283,040,045円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,070,181,757円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 331,708,667円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 305,299,544円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 345,682,511円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 1,040,592,444円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 79,378,748円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 88,982,234円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △8,155,796,655
合計 △8,155,796,655
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,077,131,592 - 3,035,079,559 △42,052,033
合計 3,077,131,592 - 3,035,079,559 △42,052,033
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(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,789,604,324 - 2,907,756,102 118,151,778
アメリカドル 1,519,357,468 - 1,588,821,440 69,463,972
カナダドル 124,711,337 - 130,963,592 6,252,255
ユーロ 968,578,108 - 1,003,527,360 34,949,252
イギリスポンド 176,957,411 - 184,443,710 7,486,299
売建 65,831,432 - 65,533,134 298,298
イギリスポンド 65,831,432 - 65,533,134 298,298
合計 2,855,435,756 - 2,973,289,236 118,450,076
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,601,171.90
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,511,020.91
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,653,109.39
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,868,945.30
205/355
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,818,514.82
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,740,781.28
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,128,823.23
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,445,722.64
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,524,023.40
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 7,829,531.28
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,548,945.29
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 919,765.63
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,769,578.11
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,643,281.28
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,845,507.85
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,277,265.61
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,637,988.24
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,261,562.48
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,698,671.91
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,421,875.04
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,562,315.62
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,795,527.33
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,739,648.45
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,238,289.04
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,940,625.04
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,735,976.57
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,640,156.24
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 10,464,550.81
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,739,136.73
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,597,765.62
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,083,828.12
T 0.5% 06/30/27 3,100,000.00 2,726,062.50
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,079,502.35
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,534,960.97
T 0.625% 03/31/27 4,500,000.00 4,009,218.75
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 11,704,101.63
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,240,312.48
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,860,617.18
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,189,453.12
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,739,453.10
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,467,050.76
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,086,914.09
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,745,703.14
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,653,125.00
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,743,118.75
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,307,242.94
206/355
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,270,940.43
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,330,625.04
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,468,437.50
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,367,742.18
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,489,218.78
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,867,750.00
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,094,257.85
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,173,750.00
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,190,186.72
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 5,046,125.00
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,068,155.05
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,643,248.03
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,201,250.00
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,479,910.19
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,192,187.52
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,528,847.68
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,488,237.29
T 1.25% 08/15/31 16,120,000.00 13,812,825.00
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 12,961,074.25
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,467,617.17
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,577,146.49
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,839,687.52
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,946,289.05
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,485,273.48
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,465,625.00
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,938,906.24
T 1.375% 11/15/31 18,030,000.00 15,567,778.12
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,326,093.78
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,407,703.12
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,591,953.14
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,790,144.56
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,032,128.92
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,240,019.51
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,501,968.72
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,796,582.05
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,693,734.37
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,147,987.50
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,917,402.39
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 992,812.50
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,130,898.43
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,466,894.52
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,632,875.00
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,833,773.47
207/355
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,492,079.71
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,348,343.74
T 1.75% 08/15/41 14,500,000.00 11,057,382.88
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,745,000.00
T 1.875% 02/15/32 5,020,000.00 4,528,589.08
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,216,312.50
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,930,406.25
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,790,937.52
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,950,570.71
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,872,734.36
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,953,203.12
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,177,500.00
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,626,875.04
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,049,099.60
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,317,328.16
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,342,625.00
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,473,437.50
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,729,687.48
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,917,382.80
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,661,208.59
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,971,015.64
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,620,668.01
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,887,437.50
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,283,789.10
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,932,597.63
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,397,128.12
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,201,654.27
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,386,043.75
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,508,281.25
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,205,500.00
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,991,406.25
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,285,875.00
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,322,783.18
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,471,171.87
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,308,875.00
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,675,429.71
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,726,812.49
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,684,476.58
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,535,914.05
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 11,303,225.36
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,655,807.81
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 6,859,371.12
208/355
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,947,851.55
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 5,144,015.62
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,457,461.91
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,941,015.65
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,453,633.60
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 3,399,687.52
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,857,722.67
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 4,292,105.49
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,549,644.55
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,622,214.86
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 12,967,939.12
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,183,164.06
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 4,911,580.07
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,498,906.25
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,739,747.67
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,001,406.25
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,429,490.21
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 3,894,171.07
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,460,253.92
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,003,164.06
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,169,187.50
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,630,761.73
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,504,101.57
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,842,050.76
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,324,984.38
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,519,118.76
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,736,898.43
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,986,875.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,166,981.25
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,794,332.05
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,192,284.37
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,807,614.83
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,438,671.87
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,867,325.00
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,094,257.82
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,770,039.06
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,929,162.13
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,284,960.95
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,033,661.72
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,456,933.57
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,252,465.62
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,862,500.00
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,141,538.85
209/355
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,259,768.16
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,411,054.71
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,674,956.62
T 2% 08/15/51 15,150,000.00 11,670,234.37
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,754,510.98
T 2% 11/15/41 5,700,000.00 4,543,968.75
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,007,343.75
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,905,937.50
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,743,760.93
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,932,353.12
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,403,281.29
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,681,230.47
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,978,253.92
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,393,164.08
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 800,980.47
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,468,625.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,057,968.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,097,812.50
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,145,781.25
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,560,335.93
T 3% 02/15/47 800,000.00 749,125.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,199,339.86
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,765,625.00
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,521,787.50
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,325,195.32
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 3,007,870.31
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 5,157,062.50
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,196,718.75
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,992,968.75
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,601,375.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,024,031.25
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,645,585.93
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,157,656.25
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,185,000.00
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,225,742.18
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,408,856.26
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,278,961.72
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 645,261.72
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,991,257.82
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,638,642.19
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 899,707.03
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,354,289.06
210/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,462,601.56
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,292,925.79
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,873,187.50
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,667,046.87
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,285,839.84
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,723,025.38
1,260,100,000.00 1,164,962,665.43
アメリカドル 小計
(156,361,288,954)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,051,612.40
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,283,960.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,319,431.20
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,282,492.80
CAN 0.5% 12/01/30 2,590,000.00 2,065,887.60
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,252,836.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 664,286.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,371,945.60
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,731,408.40
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,118,050.80
CAN 1.5% 04/01/25 2,710,000.00 2,593,388.70
CAN 1.5% 05/01/24 490,000.00 475,986.00
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,055,758.30
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,278,726.40
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,434,645.50
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,160,184.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,170,000.00 3,584,698.80
CAN 1.75% 12/01/53 2,260,000.00 1,637,437.80
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 730,555.20
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,401,296.40
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,270,813.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,758,726.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,185,912.00
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,316,261.10
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,528,824.00
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 690,756.40
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,226,697.10
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,155,053.10
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,420,140.80
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,683,078.70
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,364,077.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,163,620.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,355,445.00
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,176,096.00
CAN 5% 06/01/37 420,000.00 506,910.60
211/355
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
65,490,000.00 60,296,999.20
カナダドル 小計
(6,369,774,995)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,274,698.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 31,062,406.40
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,762,500.00
MBONO 5.75% 03/05/26 47,710,000.00 42,552,549.00
MBONO 5% 03/06/25 5,200,000.00 4,669,704.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,515,089.50
MBONO 7.75% 05/29/31 45,510,000.00 42,180,943.50
MBONO 7.75% 11/13/42 24,040,000.00 21,073,944.80
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 9,655,540.00
MBONO 8.5% 05/31/29 38,660,000.00 37,676,489.60
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 25,588,531.50
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,595,151.40
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,349,840.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,569,705.30
380,850,000.00 358,527,093.00
メキシコペソ 小計
(2,447,162,525)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,199,955.60
BGB 0.2% 10/22/23 1,030,000.00 1,025,838.80
BGB 0.35% 06/22/32 1,030,000.00 872,873.50
BGB 0.4% 06/22/40 1,240,000.00 888,187.20
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,602,487.80
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 302,009.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,651,752.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,638,302.90
BGB 0.8% 06/22/28 1,860,000.00 1,783,107.60
BGB 0.9% 06/22/29 2,060,000.00 1,957,226.60
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 397,698.40
BGB 0% 10/22/31 1,680,000.00 1,403,976.00
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,398,945.00
BGB 1.4% 06/22/53 800,000.00 608,000.00
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 720,600.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,039,368.00
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,094,964.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,000,261.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,253,278.40
BGB 1% 06/22/31 2,070,000.00 1,921,208.40
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 788,145.60
BGB 2.25% 06/22/23 1,180,000.00 1,202,030.60
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 723,415.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,215,627.60
212/355
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,478,772.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,128,395.90
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 2,392,459.30
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,279,171.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,277,877.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,407,168.00
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 3,024,952.60
BKO 0% 03/15/24 1,850,000.00 1,828,947.00
BKO 0% 06/16/23 1,090,000.00 1,086,457.50
BKO 0% 09/15/23 3,150,000.00 3,133,651.50
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,866,783.60
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,443,758.40
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,881,150.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 554,543.80
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,738,489.50
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,781,476.10
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 1,970,125.20
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,108,878.90
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,451,180.40
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 666,737.10
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,073,532.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,830,000.00 3,095,176.20
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 703,708.20
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 1,995,069.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,848,692.30
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,164,562.40
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,700,893.40
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 978,600.00
BTPS 0% 01/30/24 940,000.00 919,160.20
BTPS 0% 04/01/26 3,860,000.00 3,504,802.80
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,913,270.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,317,149.60
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,442,520.00
BTPS 0% 11/29/23 1,750,000.00 1,716,505.00
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,751,752.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,837,914.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,684,385.60
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,291,337.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,248,641.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,366,784.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 820,600.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,361,077.00
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,733,412.10
213/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 2,554,767.60
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,215,845.20
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,060,164.00
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 999,740.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,654,433.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,460,020.50
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,664,981.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,642,099.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,141,568.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 465,725.40
BTPS 2.15% 09/01/52 920,000.00 636,492.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,221,996.80
BTPS 2.25% 09/01/36 2,250,000.00 1,887,817.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,358,417.60
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,377,808.20
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,961,623.40
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 2,962,803.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,984,898.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,828,973.90
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 879,286.90
BTPS 2.8% 12/01/28 3,190,000.00 3,151,560.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 1,851,580.50
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,161,599.60
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,064,021.30
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,291,759.80
BTPS 3.25% 03/01/38 500,000.00 466,815.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 1,786,648.50
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,754,152.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 1,991,146.40
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,050,288.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,239,956.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 1,859,144.40
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,328,920.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,894,402.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,236,644.80
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,811,220.50
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,892,526.60
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,397,864.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,664,523.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,460,620.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,070,076.80
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,719,606.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 3,944,125.80
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,369,672.90
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,595,353.60
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,273,452.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,532,851.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,675,618.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 886,624.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,734,283.30
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,880,693.20
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,474,225.10
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,046,212.40
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,941,770.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,532,358.40
DBR 0.5% 08/15/27 1,940,000.00 1,871,925.40
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,236,165.10
DBR 0% 02/15/31 3,120,000.00 2,777,112.00
DBR 0% 02/15/32 2,790,000.00 2,433,242.70
DBR 0% 05/15/35 2,260,000.00 1,853,109.60
DBR 0% 05/15/36 3,380,000.00 2,722,860.40
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,156,555.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,192,490.00
DBR 0% 08/15/30 4,190,000.00 3,762,913.30
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 602,618.10
DBR 0% 08/15/31 4,370,000.00 3,851,106.20
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 2,828,004.40
DBR 0% 08/15/52 1,640,000.00 1,010,748.40
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,771,921.60
DBR 0% 11/15/28 2,500,000.00 2,307,200.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,331,011.00
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,323,273.70
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,681,416.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,007,360.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,642,038.40
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 3,945,580.80
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 4,537,976.70
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,915,855.80
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 2,865,260.10
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 3,862,882.70
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 3,002,819.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,075,325.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,076,446.40
DBR 4.75% 07/04/40 2,480,000.00 3,701,524.00
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,795,489.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,920,830.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,520,312.40
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,695,075.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,234,819.60
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,449,931.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,490,274.40
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,480,803.70
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 4,955,705.00
FRTR 0.5% 05/25/40 3,160,000.00 2,339,063.60
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 437,421.60
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,364,398.20
FRTR 0.75% 02/25/28 1,500,000.00 1,432,290.00
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,007,516.10
FRTR 0.75% 05/25/52 3,350,000.00 2,181,185.00
FRTR 0.75% 05/25/53 2,560,000.00 1,629,260.80
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,550,889.50
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,796,165.00
FRTR 0% 02/25/25 2,050,000.00 1,988,500.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 4,970,965.20
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,262,505.60
FRTR 0% 03/25/24 3,750,000.00 3,700,800.00
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,200,536.50
FRTR 0% 05/25/32 2,780,000.00 2,288,635.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,640,529.80
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,191,923.60
FRTR 0% 11/25/31 4,990,000.00 4,176,131.00
FRTR 1.25% 05/25/34 4,090,000.00 3,731,184.30
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,574,934.00
FRTR 1.5% 05/25/31 6,770,000.00 6,597,026.50
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 2,960,385.80
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,452,693.60
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,124,219.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,237,043.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,550,629.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,240,400.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,211,315.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,614,102.80
FRTR 2.75% 10/25/27 5,110,000.00 5,446,595.70
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,302,861.20
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 3,957,736.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,050,000.00 5,475,109.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,938,884.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 6,031,171.60
FRTR 4.75% 04/25/35 3,630,000.00 4,721,541.00
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,250,423.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 2,782,683.40
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,213,275.10
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,471,030.50
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 5,880,613.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,202,404.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 876,004.20
IRISH 0.2% 10/18/30 1,090,000.00 953,913.50
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 396,369.80
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 492,270.00
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 368,225.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 740,254.90
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 708,687.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,159,536.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 619,910.80
IRISH 1.35% 03/18/31 810,000.00 779,292.90
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 652,464.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 773,087.80
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,626,699.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,275,158.50
IRISH 2% 02/18/45 1,280,000.00 1,207,526.40
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,015,939.20
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,297,599.20
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,252,226.90
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,436,345.90
NETHER 0.5% 01/15/40 1,310,000.00 1,035,293.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,254,042.40
NETHER 0.5% 07/15/32 700,000.00 620,627.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,513,761.60
NETHER 0.75% 07/15/28 2,080,000.00 1,997,132.80
NETHER 0% 01/15/24 2,230,000.00 2,207,053.30
NETHER 0% 01/15/26 790,000.00 756,377.60
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,732,691.20
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,257,824.90
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 715,632.00
NETHER 0% 01/15/52 1,490,000.00 864,542.70
NETHER 0% 07/15/30 1,500,000.00 1,322,235.00
NETHER 0% 07/15/31 1,820,000.00 1,572,461.80
NETHER 1.75% 07/15/23 1,540,000.00 1,561,852.60
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,166,732.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 2,754,036.70
217/355
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,037,003.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 2,922,457.50
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,772,415.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,110,980.60
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,288,474.90
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,948,090.30
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,652,050.00
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,038,785.00
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,762,337.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,386,810.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,502,012.10
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,361,293.90
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 461,550.00
RAGB 0.5% 02/20/29 2,220,000.00 2,057,185.20
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,043,489.70
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 234,484.80
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,158,744.40
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 545,196.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,028,832.00
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 144,556.50
RAGB 0.9% 02/20/32 510,000.00 462,978.00
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,267,459.50
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,396,082.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 901,449.00
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,114,310.40
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,415,131.20
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 449,844.70
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,072,707.10
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 908,923.50
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 191,332.80
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,007,661.60
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,352,955.80
RAGB 1.85% 05/23/49 540,000.00 505,391.40
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 689,326.20
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,125,090.00
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 987,226.90
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 587,836.20
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,299,934.00
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,558,553.10
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,463,967.00
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 337,352.40
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 259,145.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 460,161.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 358,930.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 601,393.80
RFGB 0.5% 04/15/43 440,000.00 315,273.20
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 827,561.40
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 607,009.00
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 698,903.60
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 731,088.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 682,686.00
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 567,007.50
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 411,377.40
RFGB 0% 09/15/26 200,000.00 188,608.00
RFGB 0% 09/15/30 800,000.00 690,224.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 506,363.20
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 424,349.80
RFGB 2.625% 07/04/42 640,000.00 685,862.40
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 588,296.50
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 746,753.50
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 901,936.10
SPGB 0.1% 04/30/31 3,180,000.00 2,588,583.60
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,243,902.30
SPGB 0.35% 07/30/23 2,020,000.00 2,015,899.40
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 2,967,894.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,137,803.10
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 2,628,568.00
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,837,330.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,300,651.60
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,089,583.40
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,197,418.40
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,554,270.40
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,425,528.00
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,720,730.10
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,064,149.70
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 1,685,327.20
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,793,647.50
SPGB 1.3% 10/31/26 4,250,000.00 4,166,190.00
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 2,959,817.70
SPGB 1.4% 07/30/28 3,570,000.00 3,430,627.20
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,568,627.20
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 2,953,694.40
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 357,053.40
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,597,901.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,060,980.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,465,127.50
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 667,350.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 2,830,794.00
SPGB 1.95% 07/30/30 1,990,000.00 1,935,374.50
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 624,797.80
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,491,361.30
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,861,928.80
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,367,092.80
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 1,724,570.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,158,305.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,146,056.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,784,895.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,648,217.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 2,952,535.30
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,824,715.20
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,106,960.00
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,819,712.00
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,549,424.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 2,888,775.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,118,583.90
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,354,394.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,683,022.20
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,400,291.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,305,433.50
776,320,000.00 764,493,421.40
ユーロ 小計
(108,970,892,286)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,425,516.80
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,206,478.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,033,502.80
UKT 0.25% 01/31/25 1,110,000.00 1,059,162.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,722,307.70
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,779,184.10
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,089,766.80
UKT 0.5% 01/31/29 1,650,000.00 1,483,119.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 712,813.00
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,638,188.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 2,220,658.70
UKT 0.625% 10/22/50 880,000.00 550,633.60
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,333,898.40
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 826,511.40
UKT 0.875% 07/31/33 510,000.00 434,514.90
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,557,795.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 404,155.00
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 344,494.80
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 917,510.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,180,000.00 878,368.40
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,247,700.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,572,944.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 1,920,339.90
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 333,202.80
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,583,452.80
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 1,517,685.60
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 1,198,755.60
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,109,199.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 1,867,030.10
UKT 1.75% 09/07/37 2,630,000.00 2,371,102.80
UKT 1% 01/31/32 400,000.00 353,384.00
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 787,768.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,511,625.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,510,000.00 1,583,944.70
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,719,760.90
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,784,094.00
UKT 3.25% 01/22/44 2,380,000.00 2,653,438.20
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,658,048.80
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 2,571,416.20
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,031,376.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 1,976,282.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,459,268.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,008,103.40
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,528,070.60
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,188,410.00
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,515,046.40
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,026,163.30
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,703,108.40
UKT 4.5% 09/07/34 1,860,000.00 2,261,388.00
UKT 4.5% 12/07/42 2,210,000.00 2,893,774.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,752,073.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,147,277.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,166,271.80
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,484,966.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,548,187.50
94,320,000.00 95,653,236.20
イギリスポンド 小計
(16,042,004,243)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,571,446.40
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,800,000.00 7,339,644.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 7,000,862.40
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,518,250.00
SGB 1% 11/12/26 9,180,000.00 8,872,837.20
SGB 2.25% 06/01/32 5,300,000.00 5,509,562.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,498,276.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,457,331.70
63,420,000.00 62,768,209.70
スウェーデンクローナ 小計
(849,253,877)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,590,000.00 3,090,954.10
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,733,309.60
NGB 1.5% 02/19/26 6,470,000.00 6,157,175.50
NGB 1.75% 02/17/27 5,130,000.00 4,866,420.60
NGB 1.75% 03/13/25 5,720,000.00 5,560,583.60
NGB 1.75% 09/06/29 6,340,000.00 5,835,082.40
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 2,977,115.40
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,762,875.60
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,819,208.80
49,730,000.00 46,802,725.60
ノルウェークローネ 小計
(654,302,103)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 6,050,000.00 3,770,541.50
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,368,294.50
DGB 0.5% 11/15/29 11,410,000.00 10,489,098.90
DGB 0% 11/15/24 2,550,000.00 2,482,297.50
DGB 0% 11/15/31 6,690,000.00 5,667,299.70
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,643,167.00
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,595,349.90
DGB 4.5% 11/15/39 13,290,000.00 18,343,256.70
61,900,000.00 62,359,305.70
デンマーククローネ 小計
(1,194,804,297)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,850,000.00 2,138,953.50
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,015,213.20
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,868,356.80
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,706,879.00
POLGB 1.75% 04/25/32 980,000.00 626,435.60
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,552,484.20
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,286,093.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,860,000.00 5,756,706.20
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,044,412.00
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,604,772.50
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,764,022.40
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,404,564.60
POLGB 3.75% 05/25/27 100,000.00 86,165.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,330,686.90
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 565,590.00
51,810,000.00 42,751,334.90
ポーランドズロチ 小計
(1,324,000,291)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,215,659.30
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,115,009.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,660,000.00 2,365,830.60
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,198,658.20
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,672,964.80
ACGB 1.75% 06/21/51 1,970,000.00 1,230,383.20
ACGB 1.75% 11/21/32 2,910,000.00 2,432,119.80
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 2,572,862.50
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,912,260.80
ACGB 2.25% 05/21/28 1,140,000.00 1,067,518.80
ACGB 2.5% 05/21/30 3,520,000.00 3,260,998.40
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,379,972.40
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,373,633.60
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 940,569.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,869,127.80
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,590,844.40
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,336,581.30
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,570,470.40
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,165,702.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,032,852.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,606,197.60
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,426,370.40
ACGB 3% 11/21/33 1,000,000.00 936,580.00
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 1,957,076.10
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,483,319.30
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,466,948.80
55,270,000.00 50,180,511.30
オーストラリアドル 小計
(4,776,682,870)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 700,297.50
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 499,689.30
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 583,778.00
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 655,970.40
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 261,814.40
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,059,750.00
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 809,935.60
SIGB 2.375% 06/01/25 730,000.00 727,547.20
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 392,779.20
SIGB 2.625% 05/01/28 610,000.00 605,961.80
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 729,714.00
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SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 603,766.80
SIGB 2.75% 07/01/23 620,000.00 624,253.20
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 651,943.50
SIGB 2.875% 09/01/30 1,200,000.00 1,196,508.00
SIGB 2% 02/01/24 680,000.00 677,939.60
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 859,224.30
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 911,750.40
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,611,306.00
14,640,000.00 14,163,929.20
シンガポールドル 小計
(1,376,025,721)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,510,000.00 1,337,271.10
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,927,315.20
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,487,048.00
MGS 3.733% 06/15/28 3,620,000.00 3,570,768.00
MGS 3.757% 05/22/40 1,520,000.00 1,347,221.60
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 941,187.90
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,660,366.20
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,595,601.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,041,350.60
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,477,305.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,133,672.50
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,973,250.50
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,135,052.00
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 604,224.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,156,192.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,810,509.20
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,040,807.60
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,301,376.00
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,009,180.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 1,976,265.90
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,562,275.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,920,288.80
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,806,125.70
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,447,499.20
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,325,326.40
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,369,759.70
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,678,706.40
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,042,782.30
52,260,000.00 51,678,728.30
マレーシアリンギット 小計
(1,576,831,693)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 826,312.62
シェケル
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,210,000.00 1,156,417.68
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 795,889.32
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ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,290,952.77
ILGOV 1.3% 04/30/32 280,000.00 240,241.14
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 1,715,950.41
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,232,251.40
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,220,509.06
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,466,217.08
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 1,949,205.74
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,668,076.40
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,200,382.44
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,202,007.21
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,130,000.00 2,745,486.93
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,060,000.00 3,507,636.07
31,260,000.00 31,217,536.27
イスラエルシェケル 小計
(1,245,820,072)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,185,833.60
人民元
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,708,245.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,055,540.40
CGB 2.48% 04/15/27 9,000,000.00 8,972,820.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,602,549.60
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,238,789.60
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,337,061.20
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,126,852.40
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,776,519.00
CGB 2.85% 06/04/27 12,330,000.00 12,465,630.00
CGB 2.89% 11/18/31 9,510,000.00 9,559,547.10
CGB 2.91% 10/14/28 10,280,000.00 10,380,949.60
CGB 3.01% 05/13/28 7,230,000.00 7,350,957.90
CGB 3.02% 05/27/31 6,850,000.00 6,951,585.50
CGB 3.03% 03/11/26 46,760,000.00 47,644,231.60
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,097,216.50
CGB 3.28% 12/03/27 5,410,000.00 5,589,990.70
CGB 3.39% 03/16/50 5,520,000.00 5,573,544.00
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 7,751,278.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,559,642.20
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,103,350.40
CGB 3.86% 07/22/49 5,580,000.00 6,098,716.80
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,649,766.30
309,820,000.00 313,780,617.40
オフショア人民元 小計
(6,288,728,377)
309,477,572,304
合計
(309,477,572,304)
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 222銘柄 100.0 % 50.5 %
カナダドル 国債証券 35銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 346銘柄 100.0 % 35.2 %
イギリスポンド 国債証券 55銘柄 100.0 % 5.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,659,328,061
コール・ローン 36,788,052
株式 110,066,506,884
投資信託受益証券 259,108,910
投資証券 123,231,485
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2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 51,582,761
未収入金 374,111
未収配当金 297,659,789
差入委託証拠金 1,732,107,444
流動資産合計 114,226,687,497
資産合計 114,226,687,497
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,795,742
前受金 14,785,675
未払解約金 23,910,751
未払利息 41
流動負債合計 75,492,209
負債合計 75,492,209
純資産の部
元本等
元本 30,557,293,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 83,593,901,311
元本等合計 114,151,195,288
純資産合計 114,151,195,288
負債純資産合計 114,226,687,497
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2022年 6月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,557,293,977口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7356円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,356円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 26,074,272,136円
期中追加設定元本額 5,452,163,273円
期中一部解約元本額 969,141,432円
期末元本額 30,557,293,977円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,898,812,054円
世界経済インデックスファンド 5,863,819,620円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,279,715,957円
DC世界経済インデックスファンド 5,352,133,218円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 164,993,255円
分散投資コア戦略ファンドA 223,488,884円
分散投資コア戦略ファンドS 1,319,362,044円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 738,649,863円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 600,621,904円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 336,578,159円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,920,572円
SMT インデックスバランス・オープン 83,491,178円
SMT 世界経済インデックス・オープン 159,449,064円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 626,469,200円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 107,346,311円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,509,412円
グローバル経済コア 353,326,960円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 45,487,451円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 22,150,179円
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2022年 6月10日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 18,392,969円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 7,813,731円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 8,936,535円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,079,322,250円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 185,409,961円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 50,018,328円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 10,074,918円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △15,209,277,382
投資信託受益証券 △29,913,058
投資証券 141,856
合計 △15,239,048,584
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,611,191,784 - 3,625,977,459 14,785,675
合計 3,611,191,784 - 3,625,977,459 14,785,675
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 6月10日現在)
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 56,364,000 - 56,362,656 1,344
アメリカドル 56,364,000 - 56,362,656 1,344
合計 56,364,000 - 56,362,656 1,344
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 655,305 0.00 0.06
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 139,400 1.67 233,216.20
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,590 0.00 -
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 0.00 0.01
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 0.00 0.01
TATNEFT-SPONSORED ADR 29,910 0.00 -
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 7.87 133,239.10
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 72,204 0.00 -
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 0.00 -
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 0.00 -
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 0.00 -
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 0.00 -
SOUTHERN COPPER CORP 17,657 61.10 1,078,842.70
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 53,727 26.09 1,401,737.43
LI AUTO INC - ADR 60,121 29.49 1,772,968.29
NIO INC - ADR 147,534 18.82 2,776,589.88
XPENG INC - ADR 43,999 26.01 1,144,413.99
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,163 32.71 626,821.73
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 4.16 170,801.28
TRIP.COM GROUP LTD 55,661 23.04 1,282,429.44
YUM CHINA HOLDINGS INC 50,479 43.56 2,198,865.24
AUTOHOME INC-ADR 6,571 36.46 239,578.66
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IQIYI INC-ADR 28,984 4.54 131,587.36
JOYY INC 6,185 34.59 213,970.07
KANZHUN LTD 6,900 23.53 162,357.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 113,547 4.45 505,284.15
VK CO LTD 19,368 0.00 -
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 23.80 124,926.20
YANDEX NV-A 32,725 0.00 -
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 0.00 -
PINDUODUO INC-ADR 53,748 58.70 3,155,007.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 10.37 547,173.05
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 0.00 -
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 68,136 2.16 147,173.76
BEIGENE LTD-ADR 4,929 150.64 742,504.56
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 10.32 74,747.76
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 3,311 45.75 151,478.25
ZAI LAB LTD-ADR 12,825 27.00 346,275.00
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 189,281 1.97 372,883.57
CREDICORP LTD 8,778 131.46 1,153,955.88
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 0.00 -
360 DIGITECH INC 8,061 16.94 136,553.34
LUFAX HOLDING LTD-ADR 75,232 6.25 470,200.00
KE HOLDINGS INC 35,144 15.33 538,757.52
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 422,032 0.92 392,067.72
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 79,000 3.97 314,183.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR 39,854 0.00 -
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 60.99 477,856.65
3,113,340 23,218,446.46
アメリカドル 小計
(3,116,379,883)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,071,161 8.16 8,740,673.76
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 377,892 93.81 35,450,048.52
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 203.00 2,943,500.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 52.20 5,055,674.40
ALFA S.A.B.-A 313,500 14.11 4,423,485.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 78.48 2,943,000.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 421.23 9,816,765.15
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 285.14 12,454,915.20
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 138.98 5,932,361.30
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 36.17 10,434,683.30
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 68.60 38,942,848.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 128.05 6,463,323.75
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 207,440 143.59 29,786,309.60
GRUMA S.A.B.-B 25,960 235.44 6,112,022.40
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GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 64.52 11,729,736.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 29.33 5,332,194.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 282,600 120.85 34,152,210.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 35.59 8,986,475.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,513,640 19.49 68,480,843.60
7,573,460 308,181,068.98
メキシコペソ 小計
(2,103,520,704)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 20.03 2,369,549.00
PETRO RIO SA 84,700 27.22 2,305,534.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 403,900 33.33 13,461,987.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 30.07 16,371,310.80
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 12.97 980,532.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 44.51 859,043.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 99,400 19.64 1,952,216.00
GERDAU SA-PREF 141,800 27.64 3,919,352.00
SUZANO SA 90,079 51.85 4,670,596.15
VALE SA 477,787 84.54 40,392,112.98
WEG SA 217,544 24.52 5,334,178.88
CCR SA 125,600 13.23 1,661,688.00
LOCALIZA RENT A CAR 75,752 52.91 4,008,038.32
RUMO SA 159,700 17.93 2,863,421.00
AMERICANAS SA 73,040 17.03 1,243,871.20
LOJAS RENNER S.A. 115,947 25.22 2,924,183.34
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 3.01 919,555.00
VIBRA ENERGIA SA 173,000 18.14 3,138,220.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 18.22 756,130.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 20.65 2,529,625.00
AMBEV SA 534,900 13.61 7,279,989.00
BRF SA 52,500 14.96 785,400.00
JBS SA 110,000 34.75 3,822,500.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 16.52 1,657,088.16
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 510,254 6.23 3,178,882.42
REDE D'OR SAO LUIZ SA 45,600 34.00 1,550,400.00
HYPERA SA 54,500 38.68 2,108,060.00
BANCO BRADESCO S.A. 261,323 16.12 4,212,526.76
BANCO BRADESCO SA-PREF 584,982 19.40 11,348,650.80
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 35.14 3,102,862.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 575,881 24.64 14,189,707.84
ITAUSA SA 528,325 9.07 4,791,907.75
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 715,509 11.95 8,550,332.55
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 25.16 1,736,040.00
TOTVS SA 57,900 27.51 1,592,829.00
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TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 46.87 2,451,301.00
TIM SA 96,100 12.98 1,247,378.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 42.50 1,572,500.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 43.04 1,446,144.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 211,827 11.07 2,344,924.89
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 50,500 44.03 2,223,515.00
CPFL ENERGIA SA 27,200 32.99 897,328.00
ENGIE BRASIL SA 46,250 41.82 1,934,175.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 165,100 24.21 3,997,071.00
8,474,548 200,682,656.84
ブラジルレアル 小計
(5,488,108,753)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 6,593.80 294,940,674.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,398.10 190,092,666.50
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 18,037 79,100.00 1,426,726,700.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 2,461,188 115.33 283,848,812.04
FALABELLA SA 70,837 2,158.80 152,922,915.60
CENCOSUD SA 137,988 1,310.30 180,805,676.40
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 5,790.00 42,759,150.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 82.51 401,216,426.40
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,718 29,850.00 170,682,300.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 39.49 247,990,131.29
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 88.20 307,933,983.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 24.25 62,110,991.50
20,076,902 3,762,030,426.73
チリペソ 小計
(611,992,061)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 3,175.00 1,552,508,325.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 42,650.00 1,252,886,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 39,600.00 2,437,974,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 21,620.00 1,092,047,820.00
630,431 6,335,416,545.00
コロンビアペソ 小計
(221,220,074)
ユーロ MYTILINEOS S.A. 9,898 16.96 167,870.08
OPAP SA 18,496 14.14 261,533.44
JUMBO SA 19,341 15.14 292,822.74
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 0.94 248,058.85
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 0.98 279,098.92
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 17.30 453,381.10
PUBLIC POWER CORP 20,834 5.87 122,399.75
641,219 1,825,164.88
ユーロ 小計
(260,159,001)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 278.70 3,233,756.10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 33.92 3,960,329.60
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ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 23.70 2,359,714.20
KOC HOLDING AS 89,884 39.32 3,534,238.88
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 22.96 6,859,254.08
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 297.20 1,932,097.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 82.30 3,524,415.20
AKBANK T.A.S. 276,321 8.37 2,312,806.77
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 10.42 1,802,785.04
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 18.17 2,599,963.47
1,258,305 32,119,360.54
トルコリラ 小計
(250,241,937)
チェココルナ CEZ AS 8,425 1,216.00 10,244,800.00
8,425 10,244,800.00
チェココルナ 小計
(59,162,695)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 9,413 2,746.00 25,848,098.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 6,865.00 104,196,970.00
OTP BANK NYRT 11,388 8,900.00 101,353,200.00
35,979 231,398,268.00
ハンガリーフォリント 小計
(83,485,255)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 73.22 2,248,805.86
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 5.84 1,169,898.24
KGHM POLSKA MIEDZ SA 20,186 146.65 2,960,276.90
LPP SA 124 10,280.00 1,274,720.00
CD PROJEKT SA 6,704 93.95 629,840.80
CYFROWY POLSAT SA 36,098 19.42 701,023.16
ALLEGRO.EU SA 39,203 20.79 815,226.38
DINO POLSKA SA 5,945 306.50 1,822,142.50
BANK PEKAO SA 14,499 87.48 1,268,372.52
M BANK SA 1,423 256.20 364,572.60
PKO BANK POLSKI SA 93,312 29.73 2,774,165.76
SANTANDER BANK POLSKA SA 911 240.80 219,368.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 48,568 30.21 1,467,239.28
ORANGE POLSKA SA 55,658 5.82 324,040.87
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 10.26 651,786.44
616,891 18,691,480.11
ポーランドズロチ 小計
(578,871,400)
ロシアルーブル LUKOIL PJSC 44,089 0.00 -
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1,141,420 0.00 0.11
VTB BANK PJSC 756,074,000 0.00 75.60
757,259,509 75.71
ロシアルーブル 小計
(187)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 7.89 2,595,810.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 342,000 9.90 3,385,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,915,400 3.79 11,049,366.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 460,000 27.50 12,650,000.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 236,000 4.65 1,097,400.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,648,000 4.36 11,545,280.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 142,000 29.00 4,118,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 3.65 1,241,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 33.90 4,898,550.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 9.77 2,139,630.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 810,000 4.22 3,418,200.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 8.65 3,563,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 5.35 1,540,800.00
DONGYUE GROUP 147,000 10.76 1,581,720.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 38,600 109.00 4,207,400.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 223,000 12.78 2,849,940.00
MMG LIMITED 304,000 3.35 1,018,400.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 7.05 909,450.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 141,750 13.82 1,958,985.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 181,000 7.11 1,286,910.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 10.84 7,902,360.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 4.31 1,185,250.00
BOC AVIATION LTD 23,800 64.25 1,529,150.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.66 717,360.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 243,000 18.00 4,374,000.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 10.34 1,323,520.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 706,000 5.13 3,621,780.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 8.78 1,492,600.00
CITIC LTD 617,000 8.77 5,411,090.00
CRRC CORP LTD-H 409,000 3.13 1,280,170.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 7.66 2,206,080.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 21.25 1,657,500.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 7.72 1,235,200.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 10.84 590,780.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 12.20 2,583,960.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 12.34 1,742,605.44
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 33.60 2,093,280.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 4.37 507,794.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 4.58 1,763,638.92
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.57 1,191,980.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.63 1,148,240.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 15.10 2,499,759.70
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.22 742,720.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 13.22 6,848,621.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 6.02 1,509,659.48
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 322,000 7.80 2,511,600.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 17,500 243.20 4,256,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 7.47 955,577.34
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 310,000 7.12 2,207,200.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 5.47 2,014,800.00
BYD CO LTD-H 102,000 300.00 30,600,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 6.14 1,633,240.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 39.55 2,309,720.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 630,000 14.56 9,172,800.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 14.22 5,016,105.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 7.57 2,712,664.08
MINTH GROUP LTD 64,000 19.60 1,254,400.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 15.10 1,630,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 151,600 90.30 13,689,480.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 4.17 1,826,460.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 303,000 25.80 7,817,400.00
LI NING CO LTD 292,000 63.20 18,454,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 99,600 107.80 10,736,880.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 165,000 12.54 2,069,100.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 15.88 1,842,080.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 17.76 1,012,320.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 138,400 13.02 1,801,968.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 68,400 15.48 1,058,832.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.79 1,145,500.00
BAIDU INC-CLASS A 254,450 149.80 38,116,610.00
BILIBILI INC-CLASS Z 17,420 233.20 4,062,344.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 36.55 1,885,980.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 28.60 2,631,200.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 188,500 87.35 16,465,475.00
NETEASE INC 246,830 167.40 41,319,342.00
TENCENT HOLDINGS LTD 741,200 394.80 292,625,760.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,797,088 111.30 200,015,894.40
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 4.82 2,034,040.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 104,000 27.30 2,839,200.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 268,000 2.31 619,080.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 123,550 52.25 6,455,487.50
JD.COM INC - CL A 237,411 249.00 59,115,339.00
MEITUAN-CLASS B 485,500 201.80 97,973,900.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 21.90 1,176,030.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 64,600 34.85 2,251,310.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 6.40 729,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 92,000 60.20 5,538,400.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 116.32 1,768,064.00
CHINA FEIHE LTD 346,000 8.05 2,785,300.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 402,000 38.95 15,657,900.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 182,000 49.95 9,090,900.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 3.97 976,620.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 193,000 41.95 8,096,350.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 20.05 3,909,750.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 13.52 3,082,560.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 69.15 4,702,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.22 497,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 7.30 4,088,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 24.65 1,183,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 36.75 3,215,625.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 18.10 452,500.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 35,200 44.90 1,580,480.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 6.08 753,920.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 17.84 1,177,440.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 399,200 8.20 3,273,440.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 12.68 1,628,112.00
SINOPHARM GROUP CO-H 191,200 18.36 3,510,432.00
3SBIO INC 119,000 6.38 759,220.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 83.00 830,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 247,000 11.30 2,791,100.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1,144,160 7.55 8,638,408.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 486,000 4.04 1,963,440.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 26.70 3,524,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 81.25 414,375.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 13.64 1,664,080.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 139,000 27.95 3,885,050.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 33,450 73.40 2,455,230.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 31.20 2,277,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 4.26 4,741,380.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 42,288 107.10 4,529,044.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 423,000 71.10 30,075,300.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,441,000 2.95 10,150,950.00
BANK OF CHINA LTD-H 9,806,200 3.08 30,203,096.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 5.19 5,701,085.25
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.78 3,595,536.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 11,210,620 5.64 63,227,896.80
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.55 956,250.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS BANK-H 455,923 49.75 22,682,169.25
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 3.05 2,056,920.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,699,515 4.57 30,616,783.55
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 5.93 6,279,870.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.32 1,098,240.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.49 2,168,670.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 203,600 15.64 3,184,304.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 285,775 16.90 4,829,597.50
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 7.32 1,756,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 10.22 905,492.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 5.67 2,025,324.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 11.36 1,540,416.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 918,000 12.18 11,181,240.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 386,600 19.22 7,430,452.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 9.22 1,696,701.28
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 21.35 2,058,140.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.53 2,375,670.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 8.16 5,624,590.08
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 727,000 48.80 35,477,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 27.20 1,243,040.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 104,500 13.30 1,389,850.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 2.13 1,231,140.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 468,540 22.75 10,659,285.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 225,000 9.02 2,029,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 34.45 12,646,973.95
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 67,600 39.75 2,687,100.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 17.66 3,150,544.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 9.50 608,000.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 564,000 3.67 2,069,880.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,016,654 4.74 4,818,939.96
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 232,000 31.40 7,284,800.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 13.72 994,700.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 8.27 1,488,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 66,000 12.38 817,080.00
LONGFOR PROPERTIES 229,000 36.50 8,358,500.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 3.45 703,800.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 4.42 585,650.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 75,000 4.20 315,000.00
WHARF HOLDINGS 154,000 25.10 3,865,400.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 8.38 968,728.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 7.26 2,003,760.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 61,600 32.30 1,989,680.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 16.36 5,087,960.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 88,000 10.44 918,720.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 12.98 1,025,420.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 17.46 1,248,390.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 18.38 1,111,990.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 38.30 2,566,100.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 14.02 967,380.00
LENOVO GROUP LTD 900,000 7.72 6,948,000.00
SUNNY OPTICAL TECH 76,800 116.80 8,970,240.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,744,000 12.18 21,241,920.00
ZTE CORP-H 82,908 16.98 1,407,777.84
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 0.95 4,337,700.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 27.70 1,648,150.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.48 1,512,800.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.96 1,550,360.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 466,400 11.92 5,559,488.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 452,000 15.74 7,114,480.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 4.10 2,730,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 34.65 3,672,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 257,400 14.98 3,855,852.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 98,600 120.30 11,861,580.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 446,000 9.53 4,250,380.00
HUANENG POWER INTL INC-H 704,000 3.67 2,583,680.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 548,000 6.61 3,622,280.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 33.05 2,115,200.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 90,000 28.70 2,583,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 625,987 14.14 8,851,456.18
99,443,694 1,627,856,427.30
香港ドル 小計
(27,836,344,906)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.23 922,479.64
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 21.72 545,172.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 9.64 2,601,836.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 5.02 1,448,772.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.50 286,500.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.25 756,778.50
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.73 717,377.62
MISC BHD 125,040 7.18 897,787.20
GENTING BHD 271,600 5.20 1,412,320.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 3.01 1,112,797.00
MR DIY GROUP M BHD 202,300 3.24 655,452.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.12 1,113,800.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 50,646 25.14 1,273,240.44
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 132.50 954,000.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 15.84 1,163,923.20
QL RESOURCES BHD 124,800 4.95 617,760.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.71 1,163,586.66
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 3.75 679,875.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 6.40 1,467,520.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 1.22 615,978.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 3.80 1,142,660.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 703,975 5.07 3,569,153.25
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 20.98 1,285,906.16
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 19.28 320,684.24
MALAYAN BANKING BHD 571,105 8.80 5,025,724.00
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 4.57 7,654,750.00
RHB BANK BHD 210,820 5.91 1,245,946.20
INARI AMERTRON BHD 274,700 2.76 758,172.00
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.01 858,719.89
DIGI.COM BERHAD 311,700 3.23 1,006,791.00
MAXIS BHD 267,900 3.42 916,218.00
TELECOM MALAYSIA BHD 271,552 5.11 1,387,630.72
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.50 1,245,750.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 8.79 2,683,367.25
9,467,501 49,508,428.77
マレーシアリンギット 小計
(1,510,611,080)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 200,800 174.00 34,939,200.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 37.75 45,201,850.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 60.75 7,296,075.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 51.50 10,629,600.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 48.75 10,965,532.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 56.75 5,709,050.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 102,600 366.00 37,551,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 527,000 68.50 36,099,500.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.90 7,271,300.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 8.55 6,921,225.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 5.00 4,051,500.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 34.75 12,605,145.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 36.50 6,650,300.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 840,135 14.10 11,845,903.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 27.00 7,803,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 34.50 6,127,200.00
CP ALL PCL-NVDR 691,700 63.75 44,095,875.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 106.50 4,930,950.00
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CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 26.50 14,744,600.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 34.00 2,244,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 17.40 3,217,260.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 25.00 29,422,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 178.00 14,720,600.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 15.80 6,930,670.00
SCB X PCL-NVDR 88,700 113.00 10,023,100.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 19.10 3,153,410.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 72,600 73.25 5,317,950.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 61.25 6,216,875.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 49.00 4,400,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 54.25 4,139,275.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 62.00 14,030,600.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.80 7,673,600.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 319.00 12,409,100.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 212.00 25,376,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 70.50 8,590,425.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 4.64 4,460,937.76
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 34.75 1,855,650.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 178.50 3,016,650.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 219,900 88.25 19,406,175.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 65.25 4,450,050.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 402,900 47.25 19,037,025.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 81,450 39.50 3,217,275.00
13,988,766 528,749,134.26
タイバーツ 小計
(2,051,546,640)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 51.50 12,253,910.00
AYALA CORPORATION 28,280 671.00 18,975,880.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 500.00 3,429,000.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 53.50 16,237,945.50
SM INVESTMENTS CORP 36,285 862.00 31,277,670.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 153,130 203.00 31,085,390.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 209.00 12,751,090.00
MONDE NISSIN CORP 490,500 15.00 7,357,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 105.10 10,043,356.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 97.80 20,783,967.00
BDO UNIBANK INC 219,911 129.80 28,544,447.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 51.80 8,354,666.60
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.80 8,951,660.00
AYALA LAND INC 794,100 31.70 25,172,970.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,567,750 38.60 60,515,150.00
CONVERGE INFORMATION AND COM 320,000 24.00 7,680,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,400.00 11,256,000.00
PLDT INC 10,460 1,920.00 20,083,200.00
AC ENERGY CORP 821,840 7.65 6,287,076.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 53,180 370.00 19,676,600.00
7,934,509 360,717,478.90
フィリピンペソ 小計
(914,094,163)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT 2,162,300 3,600.00 7,784,280,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 32,400.00 6,509,160,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 964,000 2,450.00 2,361,800,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,400.00 2,365,920,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 805.00 2,320,412,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 8,275.00 2,020,755,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,623,297 5,150.00 8,359,979,550.00
PT VALE INDONESIA TBK 304,200 7,650.00 2,327,130,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 7,000.00 2,419,200,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,542,000 7,200.00 18,302,400,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 2,138,700 1,855.00 3,967,288,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 4,950.00 3,921,885,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 31,525.00 1,878,890,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,625.00 1,388,625,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,875.00 2,950,062,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 4,820.00 3,597,648,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,188,500 1,635.00 6,848,197,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 6,307,600 7,500.00 47,307,000,000.00
BANK JAGO TBK PT 474,900 8,900.00 4,226,610,000.00
BANK MANDIRI 2,163,796 8,425.00 18,229,981,300.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 8,675.00 7,028,485,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 8,237,202 4,490.00 36,985,036,980.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 940.00 2,670,164,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 4,050.00 22,685,265,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 2,810.00 3,023,841,000.00
48,282,095 221,480,016,830.00
インドネシアルピア 小計
(2,059,764,156)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 47,900.00 315,804,700.00
HD HYUNDAI 5,180 64,800.00 335,664,000.00
S-OIL CORPORATION 6,387 121,000.00 772,827,000.00
SK INNOVATION CO LTD 6,766 244,000.00 1,650,904,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 40,550.00 502,049,550.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 41,450.00 463,784,050.00
KOREA ZINC CO LTD 1,204 565,000.00 680,260,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 162,000.00 307,476,000.00
LG CHEM LTD 5,774 589,000.00 3,400,886,000.00
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LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 283,000.00 248,191,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 204,000.00 393,720,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 132,500.00 443,875,000.00
POSCO HOLDINGS INC 9,290 286,000.00 2,656,940,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,122 122,000.00 136,884,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,338 118,500.00 277,053,000.00
SKC CO LTD 1,734 160,000.00 277,440,000.00
CJ CORP 1,230 83,000.00 102,090,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 36,850.00 158,749,800.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 42,494 19,550.00 830,757,700.00
ECOPRO BM CO LTD 1,170 502,800.00 588,276,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 37,450.00 253,162,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 41,950.00 409,767,600.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,115 134,500.00 284,467,500.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 11,377 57,900.00 658,728,300.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 93,300.00 406,228,200.00
LG CORP 11,686 81,400.00 951,240,400.00
LG ENERGY SOLUTION 2,553 422,500.00 1,078,642,500.00
SAMSUNG C&T CORP 11,910 117,500.00 1,399,425,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 24,200.00 448,087,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 95,169 6,030.00 573,869,070.00
SK INC 4,545 249,000.00 1,131,705,000.00
S-1 CORPORATION 3,573 67,700.00 241,892,100.00
CJ LOGISTICS 862 121,000.00 104,302,000.00
HMM CO LTD 35,545 29,450.00 1,046,800,250.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,793 202,000.00 564,186,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 23,739 28,500.00 676,561,500.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 7,180.00 213,504,480.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 36,200.00 255,789,200.00
HANON SYSTEMS 19,000 11,400.00 216,600,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 222,000.00 1,579,752,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 182,500.00 2,718,702,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 91,300.00 278,556,300.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 91,200.00 314,548,800.00
KIA CORP 29,259 82,200.00 2,405,089,800.00
COWAY CO LTD 9,036 66,300.00 599,086,800.00
F&F CO LTD / NEW 3,017 130,000.00 392,210,000.00
HLB INC 10,012 39,500.00 395,474,000.00
LG ELECTRONICS INC 13,527 102,500.00 1,386,517,500.00
KANGWON LAND INC 7,703 28,300.00 217,994,900.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 22,573 24,800.00 559,810,400.00
CJ ENM CO LTD 830 113,300.00 94,039,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYBE CO LTD 2,474 227,500.00 562,835,000.00
KAKAO CORP 37,877 81,300.00 3,079,400,100.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 61,600.00 186,093,600.00
KRAFTON INC 2,345 276,500.00 648,392,500.00
NAVER CORP 15,839 273,000.00 4,324,047,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,939 465,500.00 902,604,500.00
NETMARBLE CORP 2,465 81,200.00 200,158,000.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 63,400.00 291,957,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 8,618 78,000.00 672,204,000.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 106,000.00 109,604,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 1,632 184,000.00 300,288,000.00
EMART 3,594 114,000.00 409,716,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 381,500.00 295,662,500.00
KT&G CORP 18,829 85,100.00 1,602,347,900.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 93,100.00 292,520,200.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 157,000.00 590,634,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 685,000.00 654,860,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 387,500.00 150,737,500.00
PACIFIC CORP 3,393 43,750.00 148,443,750.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,851 63,300.00 560,268,300.00
SD BIOSENSOR INC 3,909 45,950.00 179,618,550.00
ALTEOGEN INC 2,841 53,800.00 152,845,800.00
CELLTRION INC 10,890 165,500.00 1,802,295,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,968 82,300.00 161,966,400.00
GREEN CROSS CORP 564 179,500.00 101,238,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,156 307,500.00 355,470,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,993 811,000.00 1,616,323,000.00
SEEGENE INC 3,838 43,400.00 166,569,200.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 82,400.00 263,432,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 125,500.00 263,550,000.00
YUHAN CORPORATION 12,567 58,300.00 732,656,100.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 46,550.00 1,580,931,100.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 11,000.00 311,630,000.00
KAKAOBANK CORP 10,063 41,050.00 413,086,150.00
KB FINANCIAL GROUP INC 42,887 57,100.00 2,448,847,700.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 50,883 42,500.00 2,162,527,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 14,900.00 885,149,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 69,500.00 319,839,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 7,939 30,450.00 241,742,550.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 5,590.00 267,783,360.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 7,660.00 237,574,900.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 10,250.00 124,096,750.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 38,150.00 220,354,400.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 65,300.00 274,847,700.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 7,329 36,550.00 267,874,950.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 200,000.00 621,600,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 66,000.00 489,522,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 144,500.00 538,262,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,166 82,900.00 179,561,400.00
L&F CO LTD 3,026 242,200.00 732,897,200.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 17,200.00 414,021,200.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 376,500.00 532,747,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,845 152,000.00 1,040,440,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 568,962 65,200.00 37,096,322,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 96,421 59,500.00 5,737,049,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,526 556,000.00 3,628,456,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 13,850.00 306,431,250.00
SK TELECOM 9,599 55,600.00 533,704,400.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 23,250.00 615,171,750.00
SK HYNIX INC 65,667 105,500.00 6,927,868,500.00
SK SQUARE CO LTD 11,660 46,500.00 542,190,000.00
1,928,919 127,871,641,860.00
韓国ウォン 小計
(13,592,755,529)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 97.00 10,887,280.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 44.65 10,455,958.40
CHINA STEEL 1,494,261 34.50 51,552,004.50
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 82.40 34,613,026.40
FORMOSA PLASTICS CORP 441,824 108.00 47,716,992.00
NAN YA PLASTICS CORP 647,752 84.80 54,929,369.60
TAIWAN CEMENT 589,511 41.55 24,494,182.05
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 18,557 1,075.00 19,948,775.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 31.40 10,928,079.20
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 9,000 1,430.00 12,870,000.00
WALSIN LIHWA CORP 289,000 44.00 12,716,000.00
CHINA AIRLINES LTD 183,000 26.65 4,876,950.00
EVA AIRWAYS CORP 162,000 34.15 5,532,300.00
EVERGREEN MARINE 308,039 140.00 43,125,460.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 472,000 27.95 13,192,400.00
WAN HAI LINES LIMITED 64,900 155.00 10,059,500.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 217,000 126.50 27,450,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 35.75 6,329,930.75
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 508.00 10,127,996.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 70,448 199.00 14,019,152.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 256.00 8,822,784.00
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NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 31,000 331.00 10,261,000.00
POU CHEN 273,780 31.75 8,692,515.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 42,000 613.00 25,746,000.00
MOMO.COM INC 5,000 882.00 4,410,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 88,544 265.00 23,464,160.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 645,395 64.90 41,886,135.50
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 587,664 18.05 10,607,335.20
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 25.85 51,990,476.45
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,397,452 29.15 40,735,725.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,248,238 26.40 32,953,483.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,059,344 23.45 24,841,616.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,211,339 37.15 45,001,243.85
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 17.40 20,129,868.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,284,432 17.35 22,284,895.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,078,434 27.30 29,441,248.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 451,861 52.20 23,587,144.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD 144,167 228.50 32,942,159.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,349,159 23.40 31,570,320.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 54.80 48,669,140.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,896,226 16.00 30,339,616.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 909,435 63.40 57,658,179.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 9.61 12,136,142.26
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 206,724 78.40 16,207,161.60
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 234.00 11,232,000.00
ACER INC 255,803 28.40 7,264,805.20
ADVANTECH CO LTD 43,336 353.00 15,297,608.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 333.00 24,006,636.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 18.05 17,058,874.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 118,700 173.00 20,535,100.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 14.20 14,895,800.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 23.00 9,930,480.00
DELTA ELECTRONICS INC 217,903 235.00 51,207,205.00
E INK HOLDINGS INC 94,000 212.00 19,928,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,447,248 115.50 167,157,144.00
INVENTEC CO LTD 280,511 25.75 7,223,158.25
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 1,835.00 20,258,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 63.10 14,226,021.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 135.50 8,130,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 372.00 7,812,000.00
PEGATRON CORP 200,474 69.40 13,912,895.60
QUANTA COMPUTER INC 286,270 80.60 23,073,362.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 202,100 61.50 12,429,150.00
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UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 141,000 206.50 29,116,500.00
WIWYNN CORP 8,000 900.00 7,200,000.00
WPG HOLDINGS LTD 260,692 57.10 14,885,513.20
YAGEO CORPORATION 54,764 405.00 22,179,420.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 137,922 118.00 16,274,796.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 505,315 126.00 63,669,690.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 216,000 81.20 17,539,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 245,200 107.50 26,359,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 105.00 37,728,075.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,435.00 4,305,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,460.00 8,760,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 625.00 15,000,000.00
MEDIATEK INC 179,804 924.00 166,138,896.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 65.70 7,555,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 74,045 398.50 29,506,932.50
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 1,530.00 12,240,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 301,000 56.10 16,886,100.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 61,944 450.00 27,874,800.00
SILERGY CORP 9,000 2,790.00 25,110,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,940,389 541.00 1,590,750,449.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,411,000 51.80 73,089,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 102.00 9,078,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 225.00 7,200,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 28.50 9,946,500.00
39,083,737 3,784,177,018.71
新台湾ドル 小計
(17,190,002,525)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 332.85 32,027,159.85
COAL INDIA LTD 180,326 198.75 35,839,792.50
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 238.60 14,178,805.00
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 118.30 22,922,399.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 165.55 41,835,974.95
PETRONET LNG LTD 83,779 224.60 18,816,763.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD 360,062 2,798.75 1,007,723,522.50
ACC LTD 5,315 2,138.10 11,364,001.50
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 365.30 26,861,604.90
ASIAN PAINTS LTD 42,204 2,686.80 113,393,707.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 581.10 17,112,813.90
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,309.10 41,274,613.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 399.75 72,155,274.75
JINDAL STEEL & POWER LTD 69,774 369.55 25,784,981.70
JSW STEEL LTD 99,332 572.20 56,837,770.40
PI INDUSTRIES LTD 12,797 2,590.80 33,154,467.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,096.55 38,155,113.45
SHREE CEMENT LTD 1,387 19,198.00 26,627,626.00
SRF LTD 14,609 2,298.50 33,578,786.50
TATA STEEL LTD 94,085 1,044.85 98,304,712.25
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 5,481.90 63,348,836.40
UNITED PHOSPHORUS LTD 69,651 747.30 52,050,192.30
VEDANTA LTD 107,173 302.90 32,462,701.70
ADANI ENTERPRISES LTD 34,272 2,219.20 76,056,422.40
BHARAT ELECTRONICS LTD 169,135 245.55 41,531,099.25
HAVELLS INDIA LTD 35,666 1,132.05 40,375,695.30
LARSEN & TOUBRO LTD 82,638 1,595.10 131,815,873.80
SIEMENS INDIA LTD 11,025 2,368.75 26,115,468.75
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 649.50 14,933,953.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 64,743 735.50 47,618,476.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 656.55 17,369,030.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,793.55 14,994,078.00
BAJAJ AUTO LTD 9,644 3,878.65 37,405,700.60
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,220.75 19,611,443.25
BHARAT FORGE LTD 30,322 679.20 20,594,702.40
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,716.00 39,884,460.00
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,598.10 31,795,547.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 101,669 1,045.10 106,254,271.90
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,707 7,929.85 124,554,153.95
MRF LTD 432 70,425.75 30,423,924.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 124,426 124.40 15,478,594.40
TATA MOTORS LTD 190,082 428.50 81,450,137.00
PAGE INDUSTRIES LTD 886 41,512.90 36,780,429.40
TITAN INDUSTRIES LTD 46,501 2,139.70 99,498,189.70
JUBILANT FOODWORKS LTD 43,930 524.85 23,056,660.50
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 3,780.65 29,697,005.75
TRENT LTD 19,255 1,084.25 20,877,233.75
ZOMATO LTD 170,264 68.70 11,697,136.80
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 3,830.35 67,123,053.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,347.25 38,406,346.50
ITC LTD 345,135 270.85 93,479,814.75
MARICO LTD 81,711 496.65 40,581,768.15
NESTLE INDIA LIMITED 3,906 16,768.15 65,496,393.90
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 754.40 46,028,207.20
UNITED SPIRITS LTD 32,483 786.10 25,534,886.30
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,518.20 14,523,101.20
DABUR INDIA LTD 58,111 497.65 28,918,939.15
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 762.95 29,346,108.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HINDUSTAN UNILEVER LTD 97,997 2,197.70 215,368,006.90
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 13,485 3,670.05 49,490,624.25
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 529.85 18,764,637.75
BIOCON LTD 58,256 337.15 19,641,010.40
CIPLA LTD 49,816 971.95 48,418,661.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 3,507.20 51,843,430.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,322.90 54,658,747.60
LUPIN LTD 26,552 618.40 16,419,756.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 110,469 858.85 94,876,300.65
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,889.10 17,652,401.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 30,134 613.35 18,482,688.90
AXIS BANK LTD 273,120 661.30 180,614,256.00
BANDHAN BANK LTD 74,811 333.80 24,971,911.80
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 205,038 2,265.45 464,503,337.10
ICICI BANK LTD 591,364 732.75 433,321,971.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 62,523 1,865.20 116,617,899.60
STATE BANK OF INDIA 226,932 466.95 105,965,897.40
YES BANK LTD 1,020,164 13.20 13,466,164.80
BAJAJ FINANCE LTD 32,202 5,898.55 189,945,107.10
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 12,471.00 48,487,248.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 676.15 26,060,849.45
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,073.35 13,334,227.05
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,733.25 20,317,156.50
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 771.00 23,911,023.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,167.80 24,776,044.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 129,053 604.90 78,064,159.70
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,125.30 26,489,562.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 563.30 17,874,635.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,163.70 62,572,149.00
DLF LTD 56,420 324.85 18,328,037.00
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,371.60 17,452,238.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 1,028.65 126,689,562.65
INFOSYS LTD 396,083 1,515.00 600,065,745.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 4,370.70 25,157,749.20
MINDTREE LTD 6,247 3,114.60 19,456,906.20
MPHASIS LTD 7,796 2,592.85 20,213,858.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 106,835 3,427.10 366,134,228.50
TATA ELXSI LTD 4,179 8,693.60 36,330,554.40
TECH MAHINDRA LTD 72,109 1,138.60 82,103,307.40
WIPRO LTD 179,580 475.05 85,309,479.00
BHARTI AIRTEL LTD 294,891 676.35 199,449,527.85
INDUS TOWERS LTD 90,578 207.50 18,794,935.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 1,812.65 77,182,637.00
ADANI POWER LTD 85,623 287.75 24,638,018.25
ADANI TOTAL GAS LTD 33,068 2,498.05 82,605,517.40
ADANI TRANSMISSION LTD 32,827 2,116.50 69,478,345.50
GAIL INDIA LTD 174,768 151.55 26,486,090.40
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 367.90 9,831,759.60
NTPC LTD 664,141 155.15 103,041,476.15
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 224.85 73,601,724.45
TATA POWER CO LTD 199,512 233.05 46,496,271.60
10,240,435 8,110,877,765.75
インドルピー 小計
(14,112,927,312)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 106,599 18.22 1,942,233.78
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 469,730 3.93 1,846,038.90
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.76 1,227,008.70
INDUSTRIES QATAR 196,788 18.16 3,573,670.08
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 7.33 1,496,470.64
MASRAF AL RAYAN 732,376 4.82 3,530,052.32
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 11.47 1,130,471.73
QATAR ISLAMIC BANK 185,298 23.12 4,284,089.76
QATAR NATIONAL BANK 530,405 20.00 10,608,100.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.50 726,837.47
OOREDOO QSC 72,800 7.84 571,261.60
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 96,512 18.51 1,786,437.12
3,344,472 32,722,672.10
カタールリアル 小計
(1,201,903,746)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 211.86 4,771,087.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 245.67 3,603,978.90
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 8,411 1,512.23 12,719,366.53
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 51,324 256.56 13,167,685.44
GOLD FIELDS LTD 97,102 142.93 13,878,788.86
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 48.68 2,740,732.68
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 114,090 183.67 20,954,910.30
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 577.30 3,101,255.60
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 54,913 169.02 9,281,395.26
SASOL LTD 62,963 419.86 26,435,645.18
SIBANYE STILLWATER LTD 394,924 44.91 17,736,036.84
BIDVEST GROUP LTD 27,702 216.08 5,985,848.16
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 130.12 5,273,633.48
MR PRICE GROUP LTD 28,510 194.76 5,552,607.60
NASPERS LTD-N SHS 25,573 1,836.03 46,952,795.19
PEPKOR HOLDINGS LTD 144,533 20.56 2,971,598.48
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 37,554 138.53 5,202,355.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 53.22 5,880,543.90
BID CORP LTD 35,017 321.30 11,250,962.10
CLICKS GROUP LTD 35,422 278.72 9,872,819.84
SHOPRITE HOLDINGS LTD 60,003 210.34 12,621,031.02
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 142.27 3,311,191.98
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 56,182 141.53 7,951,438.46
ABSA GROUP LTD 95,814 163.80 15,694,333.20
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 9,724 2,074.70 20,174,382.80
NEDBANK GROUP LTD 63,111 218.31 13,777,762.41
STANDARD BANK GROUP LTD 150,257 158.25 23,778,170.25
FIRSTRAND LTD 560,323 66.92 37,496,815.16
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 286.13 4,917,716.31
REMGRO LTD 55,441 140.40 7,783,916.40
DISCOVERY LIMITED 59,544 135.84 8,088,456.96
OLD MUTUAL LTD 489,612 12.39 6,066,292.68
SANLAM LTD 214,053 59.11 12,652,672.83
NEPI ROCKCASTLE SA 60,556 92.27 5,587,502.12
MTN GROUP LTD 194,516 146.25 28,447,965.00
VODACOM GROUP 62,331 136.03 8,478,885.93
3,539,853 444,162,580.67
南アフリカランド 小計
(3,855,331,200)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 444,022 4.17 1,851,571.74
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 9.75 3,188,620.50
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 8.34 1,549,413.54
DUBAI ISLAMIC BANK 335,455 5.90 1,979,184.50
EMIRATES NBD PJSC 334,478 13.55 4,532,176.90
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 492,228 19.70 9,696,891.60
ALDAR PROPERTIES PJSC 487,034 5.14 2,503,354.76
EMAAR PROPERTIES PJSC 576,832 5.79 3,339,857.28
EMIRATES TELECOM GROUP CO 404,510 27.68 11,196,836.80
3,587,378 39,837,907.62
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(1,458,067,418)
クウェートディ AGILITY 187,098 1.12 211,233.64
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 152,875 0.80 122,758.62
GULF BANK 137,143 0.31 42,651.47
KUWAIT FINANCE HOUSE 632,130 0.85 540,471.15
NATIONAL BANK OF KUWAIT 838,738 1.02 863,061.40
MABANEE CO KPSC 133,798 0.79 106,235.61
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 296,830 0.60 180,472.64
2,378,612 2,066,884.53
クウェートディナール 小計
(907,486,321)
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 34.83 696,600.00
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オフショア人民
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 5.80 580,000.00
元
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 96,200 20.87 2,007,694.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 79,600 16.20 1,289,520.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 17.04 1,496,112.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 44.75 1,253,000.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 42.68 2,612,016.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.07 833,001.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 35.57 1,047,180.80
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 6.65 257,355.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 59.14 1,218,284.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 15.93 1,256,032.71
CHINA JUSHI CO LTD -A 96,700 16.29 1,575,243.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 38.55 801,840.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 128.15 1,025,200.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 24,826 42.86 1,064,042.36
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 23.26 862,946.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 18.49 184,900.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 2.11 972,710.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.79 287,400.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 15.84 353,232.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 7,800 144.24 1,125,072.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 8.91 270,864.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 19.85 303,705.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 16.30 1,290,960.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 3.49 768,149.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 16.02 776,169.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 39,625 28.07 1,112,273.75
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 18.65 135,249.80
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 29.53 529,768.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.65 1,046,090.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 11,200 68.90 771,680.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 5.88 807,912.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 19.10 941,630.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 10,800 42.54 459,432.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 16.78 164,444.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 331,600 3.57 1,183,812.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 6.26 577,172.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 85.77 1,500,975.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 54.91 506,270.20
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 11,775 87.94 1,035,493.50
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 9.73 1,082,949.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,400 133.19 1,518,366.00
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YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4,100 230.76 946,116.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 7,410 78.70 583,167.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 10.48 247,328.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 105,600 10.28 1,085,568.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 39.83 454,062.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 40.55 628,525.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 29.35 246,540.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 13.70 876,800.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 19.21 1,060,680.15
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 603,100 2.45 1,477,595.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.46 1,151,514.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 17,700 431.35 7,634,895.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 5.07 942,006.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 102,600 14.91 1,529,766.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 91.41 692,247.93
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 7.12 162,336.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 10,200 164.05 1,673,310.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 43.15 250,270.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 87.73 552,699.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 18,800 50.95 957,860.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 52.75 604,304.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 16.00 769,600.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.57 1,181,313.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 25.90 937,580.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 58,320 33.39 1,947,304.80
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 11,675 100.88 1,177,774.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 7.97 1,300,704.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 17.41 729,479.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 28,393 64.51 1,831,632.43
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 17,900 11.14 199,406.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 91.76 917,600.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 40,700 29.65 1,206,755.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,560 391.91 1,003,289.60
TBEA CO LTD-A 22,519 24.72 556,669.68
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 11.86 512,352.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 2,760 54.09 149,288.40
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 5,320 125.91 669,841.20
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 5.24 1,044,856.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 12.28 246,963.08
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 35.00 1,106,000.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 46.98 388,054.80
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,200 10.85 978,670.00
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ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 5.96 477,396.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 4.78 385,268.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 50.00 550,000.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 9.69 250,971.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 338,800 4.64 1,572,032.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.69 187,600.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 160,500 6.74 1,081,770.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 51.81 1,051,743.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 48.91 260,152.29
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 6.14 272,616.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 55,700 21.49 1,196,993.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 17.30 377,832.00
BYD CO LTD -A 9,700 322.41 3,127,377.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 33,348 15.10 503,554.80
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 40.38 747,030.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 21.96 753,228.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 8,400 141.60 1,189,440.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 12.56 368,008.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 700 54.10 37,870.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 17.11 728,886.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 20.18 792,145.72
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,031 682.69 703,853.39
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 111.20 311,360.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 43,500 31.31 1,361,985.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 28.90 802,264.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 60.98 372,099.96
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 115.69 890,813.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 23.53 611,780.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 4.23 431,460.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 53.25 426,000.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 52.00 1,362,400.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 5.56 440,908.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 12.46 417,160.80
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 24,500 22.00 539,000.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 8.70 466,320.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 6.53 910,282.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 357.55 1,036,895.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 34.67 565,121.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 14.06 320,568.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 4.77 293,355.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 186.90 2,280,180.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 110,500 9.64 1,065,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 15,480 32.33 500,468.40
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 45.55 461,877.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 4.25 172,125.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 41.68 445,976.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 223.30 357,280.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 54.35 119,570.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 18,300 60.74 1,111,542.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 3,000 139.28 417,840.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 8.15 484,925.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 23.15 238,445.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 53.87 538,700.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 126.50 999,350.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 31.76 146,096.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 20,248 78.75 1,594,530.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 17.84 488,816.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 60.05 1,020,850.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 27.37 32,844.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 37.03 1,270,203.06
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 47.15 815,695.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 164.55 1,497,405.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 5.70 157,890.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 167.42 937,552.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 27.75 319,125.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 46.54 325,780.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 8,500 1,853.00 15,750,500.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 215.40 2,110,920.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 51.79 1,737,968.82
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 14.49 388,332.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 283.37 2,658,010.60
TONGWEI CO LTD-A 31,600 50.83 1,606,228.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 18.77 716,263.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 176.01 3,731,412.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 44.95 453,995.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 17.67 93,651.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 19.54 580,338.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 54,323 36.66 1,991,481.18
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 6,500 42.88 278,720.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 33,700 26.61 896,757.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 75.03 212,935.14
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 40.85 397,062.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,875 28.42 223,807.50
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 46.33 572,175.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 65,300 24.06 1,571,118.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 11.88 123,552.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 17.22 254,856.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 4.93 122,461.20
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 43.66 314,744.94
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 304.76 2,559,984.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 144.53 289,060.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 8.44 319,285.20
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 271.79 54,358.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 22.96 537,264.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 7,491 129.10 967,088.10
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 49.29 793,569.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 65.50 360,250.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 169.90 373,780.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 41.65 424,830.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 88.05 871,695.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 31.82 706,181.26
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 30.68 490,880.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 95.70 765,600.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 19.28 363,428.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 529.10 1,100,528.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 30.95 1,179,256.90
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 7,940 117.79 935,252.60
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 21,294 27.99 596,019.06
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 5.58 357,678.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 10,880 38.96 423,884.80
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 25.52 178,640.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 9,440 22.15 209,096.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 18.31 205,657.92
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 45.10 766,700.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 102.62 1,689,535.68
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9,940 56.11 557,733.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 312.75 1,219,725.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 18.14 163,622.80
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 34,848 21.89 762,822.72
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 45.30 439,410.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.00 1,060,800.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.48 259,840.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 113,400 17.03 1,931,202.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.94 488,566.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 112,700 13.81 1,556,387.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 229,740 6.65 1,527,771.00
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BANK OF NANJING CO LTD -A 147,500 11.46 1,690,350.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 58,300 34.34 2,002,022.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 6.46 293,930.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 5.97 745,653.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.14 404,746.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 137,700 40.29 5,547,933.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.84 1,050,624.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.29 1,015,294.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.07 605,358.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.66 1,217,192.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 20.19 1,922,088.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 14.35 1,713,390.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.24 741,460.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 7.95 1,099,485.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.44 421,400.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 12.87 1,021,878.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 7.42 425,388.60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 5.80 115,420.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 8.76 409,092.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 13.96 400,093.60
CITIC SECURITIES CO-A 49,680 20.23 1,005,026.40
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 23.35 562,735.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 97,856 23.85 2,333,865.60
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 14.26 51,336.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 5.90 355,180.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 6.44 533,232.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 17.94 1,087,164.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 127,170 7.99 1,016,088.30
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 14.75 1,066,425.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 6.01 913,820.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 88.90 480,060.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 13.81 435,015.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 6.75 593,325.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 7.84 334,768.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 9.59 389,123.84
SDIC CAPITAL CO LTD-A 69,616 6.41 446,238.56
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.11 851,592.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 3.85 438,900.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 3.17 299,882.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 10.43 455,791.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 21.56 392,392.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 44.62 2,980,616.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 12.54 685,938.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 17.83 957,471.00
GEMDALE CORP-A 45,500 11.86 539,630.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 123,480 3.83 472,928.40
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 15.58 1,274,444.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 24.63 315,264.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 12.01 102,085.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 8.31 223,539.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 209.17 1,008,826.91
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 26,460 15.12 400,075.20
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 9.85 283,680.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 6.02 335,314.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 12,740 41.39 527,308.60
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 37.50 405,000.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 13.89 461,148.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 100.76 302,280.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 6,110 53.72 328,229.20
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 115.10 633,050.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 19.28 253,917.60
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 28.70 1,087,730.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.68 421,728.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 29.38 822,640.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 10.71 372,708.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 9,100 122.79 1,117,389.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 14.01 291,408.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 9.33 420,783.00
GOERTEK INC -A 26,900 38.31 1,030,539.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 4.54 227,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 74.91 524,370.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 24.98 492,405.76
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 10.06 169,008.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 33.62 1,561,649.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 198.09 213,937.20
NINESTAR CORP-A 18,543 47.55 881,719.65
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 5.52 172,776.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 16.19 393,417.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 93.20 443,632.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 100.17 644,593.95
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 18.34 522,690.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 9.27 435,690.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 17.69 324,434.60
WESTONE INFORMATION INDUST-A 20,100 34.95 702,495.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 65.50 275,100.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 41,316 11.80 487,528.80
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 176.61 830,067.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 77.64 873,450.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 15.72 476,316.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 32.68 284,316.00
ZTE CORP-A 12,600 24.25 305,550.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 6.99 1,214,862.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 241,300 6.26 1,510,538.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 179,880 23.71 4,264,954.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 18.43 1,024,708.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 315,700 3.76 1,187,032.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 10.17 687,492.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 92,300 11.84 1,092,832.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 122.63 870,305.11
AMLOGIC SHANGHAI INC-A 10,138 103.98 1,054,149.24
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 3.19 263,175.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 6,272 136.69 857,319.68
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 15,120 76.34 1,154,260.80
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 46.20 346,500.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 89.90 674,250.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 17,450 98.98 1,727,201.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 24.08 717,584.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 47,040 60.98 2,868,499.20
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 21,055 68.68 1,446,057.40
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 267.35 828,785.00
SG MICRO CORP-A 2,100 274.91 577,311.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 56.49 146,874.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2,800 344.88 965,664.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 45.12 1,331,040.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 8.75 286,562.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 13.91 312,502.06
TRINA SOLAR CO LTD-A 25,418 62.79 1,595,996.22
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 184.00 901,600.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 163.93 885,222.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A 14,200 68.49 972,558.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 57.80 983,871.60
16,920,463 291,378,240.21
オフショア人民元 小計
(5,839,744,414)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 20.80 490,027.20
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 288,739 40.40 11,665,055.60
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 11,775 56.50 665,287.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 19.02 607,270.56
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 28,237 153.40 4,331,555.80
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 53.10 1,714,227.30
SAUDI ARABIAN MINING CO 95,014 61.00 5,795,854.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 106,249 113.00 12,006,137.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 38,414 30.05 1,154,340.70
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 16.84 1,741,778.04
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 56.30 1,495,102.80
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 4,207 240.00 1,009,680.00
JARIR MARKETING CO 12,500 156.80 1,960,000.00
ALMARAI CO 30,130 53.80 1,620,994.00
SAVOLA 25,336 37.95 961,501.20
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 11,717 201.80 2,364,490.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 7,962 210.80 1,678,389.60
AL RAJHI BANK 227,653 94.20 21,444,912.60
ALINMA BANK 109,956 36.00 3,958,416.00
ARAB NATIONAL BANK 86,031 31.50 2,709,976.50
BANK AL-JAZIRA 35,813 27.05 968,741.65
BANK ALBILAD 61,145 48.70 2,977,761.50
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 51.20 3,457,843.20
RIYAD BANK 166,012 36.70 6,092,640.40
SAUDI BRITISH BANK 94,400 41.40 3,908,160.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 41,945 20.60 864,067.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 252,104 71.40 18,000,225.60
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 3,929 214.40 842,377.60
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 163.00 988,269.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 100,991 13.90 1,403,774.90
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 11.06 510,828.22
ELM CO 2,436 281.00 684,516.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 37.90 1,304,290.60
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 90,508 13.10 1,185,654.80
SAUDI TELECOM CO 66,310 100.40 6,657,524.00
ACWA POWER CO 9,184 150.00 1,377,600.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 24.44 2,253,881.24
2,472,875 132,853,152.71
サウジアラビアリアル 小計
(4,762,785,524)
1,062,302,318 110,066,506,884
合 計
(110,066,506,884)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 6,452,032.00
益証券 ソ
58,400 6,452,032.00
メキシコペソ 小計
(44,038,989)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 3,053,430.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 31,500 348,390.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,446,768.00
ENERGISA SA-UNITS 37,400 1,608,200.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,407,634.00
310,900 7,864,422.00
ブラジルレアル 小計
(215,069,921)
369,300 259,108,910
投資信託受益証券合計
(259,108,910)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 391,700 8,041,601.00
ソ
OPERADORA DE SITES MEX-A-1 74,800 1,867,008.00
466,500 9,908,609.00
メキシコペソ 小計
(67,632,201)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 6,405,447.54
ランド
478,733 6,405,447.54
南アフリカランド 小計
(55,599,284)
945,233 123,231,485
投資証券合計
(123,231,485)
382,340,395
合計
(382,340,395)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 48銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
メキシコペソ 株式 19銘柄 95.0 % ― ― 1.9 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 2銘柄 ― ― 3.1 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 44銘柄 96.2 % ― ― 5.0 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.8 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
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コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
トルコリラ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
チェココルナ 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ロシアルーブル 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
香港ドル 株式 198銘柄 100.0 % ― ― 25.2 %
マレーシアリンギッ 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 25銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― ― 12.3 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 15.6 %
インドルピー 株式 109銘柄 100.0 % ― ― 12.8 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.6 % ― ― 3.5 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.4 % 0.1 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ル
オフショア人民元 株式 332銘柄 100.0 % ― ― 5.3 %
サウジアラビアリア 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 4.3 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額(円)
資産の部
流動資産
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2022年 6月10日現在
項目 金額(円)
預金 1,401,301,350
コール・ローン 280,345,948
国債証券 81,075,403,303
未収利息 1,363,968,432
前払費用 132,272,417
流動資産合計 84,253,291,450
資産合計 84,253,291,450
負債の部
流動負債
前受収益 153,076
未払金 39,990,563
未払解約金 47,073,707
未払利息 320
流動負債合計 87,217,666
負債合計 87,217,666
純資産の部
元本等
元本 46,386,185,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 37,779,888,695
元本等合計 84,166,073,784
純資産合計 84,166,073,784
負債純資産合計 84,253,291,450
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,386,185,089口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8145円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,145円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月11日
期首
期首元本額 40,073,966,944円
期中追加設定元本額 11,294,119,317円
期中一部解約元本額 4,981,901,172円
期末元本額 46,386,185,089円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 5,266,416,470円
世界経済インデックスファンド 12,199,794,278円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,055,242,790円
DC世界経済インデックスファンド 10,862,872,552円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 4,012,528円
コア投資戦略ファンド(安定型) 104,373,835円
コア投資戦略ファンド(成長型) 273,391,462円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 56,124,342円
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区分
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 456,944,224円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,412,835,985円
コア投資戦略ファンド(切替型) 107,708,778円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 207,451,825円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 96,621,173円
SMT インデックスバランス・オープン 168,654,966円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,066,654,802円
SMT 世界経済インデックス・オープン 331,919,525円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 411,822,973円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 659,489,046円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,186,130円
グローバル経済コア 736,860,579円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 37,677,189円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,548,851円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 23,290,675円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 17,866,193円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 7,223,997円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,940,476円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 284,944円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 73,496,653円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 463,749,377円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 103,873,706円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 17,465,408円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 292,262,934円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 286,165,422円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 284,706,302円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 283,079,813円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 278,676,104円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,417,075,473
合計 △5,417,075,473
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 34,495,368.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 104,250,000.00 105,963,870.00
MBONO 5.75% 03/05/26 198,300,000.00 176,863,770.00
MBONO 6.75% 03/09/23 61,600,000.00 60,632,264.00
MBONO 7.5% 06/03/27 114,000,000.00 106,983,300.00
MBONO 7.75% 05/29/31 128,600,000.00 119,192,910.00
MBONO 7.75% 11/13/42 84,500,000.00 74,074,390.00
MBONO 7.75% 11/23/34 34,600,000.00 31,517,140.00
MBONO 8.5% 05/31/29 115,100,000.00 112,171,856.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 94,313,935.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 125,141,208.00
MBONO 8% 11/07/47 93,100,000.00 83,101,060.00
MBONO 8% 12/07/23 88,000,000.00 86,485,520.00
1,280,550,000.00 1,210,936,591.00
メキシコペソ 小計
(8,265,368,795)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 92,100,000.00 76,121,165.76
アル
BLTN 0% 07/01/23 55,000,000.00 48,191,060.49
BLTN 0% 07/01/24 30,850,000.00 24,073,131.14
BLTN 0% 07/01/25 11,900,000.00 8,290,150.47
BNTNF 10% 01/01/23 40,100,000.00 39,405,962.35
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 30,065,746.55
BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000.00 37,621,958.30
BNTNF 10% 01/01/29 21,700,000.00 19,223,012.87
BNTNF 10% 01/01/31 13,850,000.00 11,976,426.40
BNTNF 10% 01/01/33 600,000.00 508,798.15
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,288,875.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,786,000.00
342,400,000.00 298,552,287.48
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ブラジルレアル 小計
(8,164,569,116)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 805,000,000.00 632,600,428.00
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,685,000,000.00 2,429,904,035.52
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,820,000,000.00 1,710,650,659.90
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,940,000,000.00 1,737,550,370.74
BTPCL 4% 03/01/23 1,010,000,000.00 976,540,222.07
BTPCL 5% 03/01/35 2,040,000,000.00 1,789,496,943.36
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 609,398,432.94
BTPCL 6% 01/01/43 1,730,000,000.00 1,644,016,629.90
12,690,000,000.00 11,530,157,722.43
チリペソ 小計
(1,875,679,937)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 65,300,000,000.00 64,227,121,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 4,400,000,000.00 3,895,584,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 37,600,000,000.00 27,208,488,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 14,900,000,000.00 9,293,279,000.00
122,200,000,000.00 104,624,472,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,653,277,313)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,350,160.00
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 5,111,051.50
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,690,343.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 8,200,000.00 7,546,132.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,800,000.00 6,897,852.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,350,000.00 7,927,239.50
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,450,000.00 6,721,390.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,650,000.00 7,263,063.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,377,849.50
60,050,000.00 54,885,080.50
ペルーソル 小計
(1,963,272,260)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 21,670,750.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 15,507,400.00
42,000,000.00 37,178,150.00
ウルグアイペソ 小計
(126,744,031)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,581,152.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 32,685,510.00
53,400,000.00 53,266,662.00
ドミニカペソ 小計
(129,837,488)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 17,892,855.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 69,200,000.00 54,810,552.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 43,557,250.00
CZGB 0.95% 05/15/30 64,900,000.00 47,192,035.00
CZGB 0% 12/12/24 12,000,000.00 10,428,480.00
CZGB 1.2% 03/13/31 57,000,000.00 41,158,560.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 52,075,530.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 12,877,710.00
CZGB 1.75% 06/23/32 47,000,000.00 34,644,640.00
CZGB 1% 06/26/26 54,800,000.00 46,127,900.00
CZGB 2.4% 09/17/25 62,700,000.00 56,964,204.00
CZGB 2.5% 08/25/28 63,300,000.00 54,244,302.00
CZGB 2.75% 07/23/29 58,500,000.00 50,074,245.00
CZGB 2% 10/13/33 64,500,000.00 46,909,560.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 30,628,065.00
CZGB 5.7% 05/25/24 45,200,000.00 44,932,868.00
787,900,000.00 644,518,756.00
チェココルナ 小計
(3,722,031,364)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 492,362,145.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 222,500,000.00 208,965,325.00
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 406,666,520.00
HGB 1% 11/26/25 635,000,000.00 517,150,350.00
HGB 2.25% 04/20/33 542,000,000.00 339,958,660.00
HGB 2.25% 06/22/34 256,000,000.00 153,533,440.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 494,761,800.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 387,268,550.00
HGB 2% 05/23/29 403,000,000.00 288,539,940.00
HGB 3.25% 10/22/31 812,000,000.00 594,213,480.00
HGB 3% 04/25/41 321,000,000.00 181,509,450.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 372,356,775.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 410,161,650.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 479,016,800.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 225,659,200.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 629,633,400.00
HGB 6.0% 11/24/23 396,000,000.00 390,606,480.00
HGB 6.75% 10/22/28 382,000,000.00 368,656,740.00
8,702,000,000.00 6,941,020,705.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,504,223,096)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 13,884,435.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 14,300,000.00 12,111,671.00
POLGB 1.25% 10/25/30 15,200,000.00 9,914,352.00
POLGB 1.75% 04/25/32 8,400,000.00 5,369,448.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 16,225,723.00
POLGB 2.5% 01/25/23 16,500,000.00 16,158,615.00
POLGB 2.5% 04/25/24 15,350,000.00 14,208,881.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 20,223,997.00
POLGB 2.5% 07/25/27 17,600,000.00 14,175,040.00
POLGB 2.75% 04/25/28 17,600,000.00 14,094,608.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 19,990,512.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 3.25% 07/25/25 20,350,000.00 18,255,171.00
POLGB 3.75% 05/25/27 4,800,000.00 4,135,920.00
POLGB 4% 10/25/23 12,700,000.00 12,282,043.00
229,450,000.00 191,030,416.00
ポーランドズロチ 小計
(5,916,173,777)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 3,000,000.00 2,266,950.00
レイ
ROMGB 3.25% 04/29/24 1,200,000.00 1,103,184.00
ROMGB 3.25% 06/24/26 3,300,000.00 2,754,015.00
ROMGB 3.65% 07/28/25 12,600,000.00 11,096,316.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 6,000,000.00 4,233,900.00
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,049,900.00
ROMGB 4.15% 01/26/28 10,500,000.00 8,576,295.00
ROMGB 4.15% 10/24/30 5,400,000.00 4,057,452.00
ROMGB 4.25% 06/28/23 11,800,000.00 11,423,344.00
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,058,606.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 3,200,000.00 2,946,688.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 3,800,000.00 2,747,058.00
ROMGB 4.85% 04/22/26 4,700,000.00 4,191,413.00
ROMGB 4% 10/25/23 13,800,000.00 13,100,202.00
ROMGB 5.8% 07/26/27 3,000,000.00 2,696,280.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,002,080.00
100,500,000.00 87,303,683.00
ルーマニアレイ 小計
(2,518,492,995)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 12,200,000.00 10,804,442.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,169,621.50
MGS 3.48% 03/15/23 17,600,000.00 17,721,088.00
MGS 3.502% 05/31/27 5,950,000.00 5,859,560.00
MGS 3.582% 07/15/32 3,500,000.00 3,330,425.00
MGS 3.733% 06/15/28 25,500,000.00 25,153,200.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,896,463.00
MGS 3.757% 05/22/40 18,350,000.00 16,264,155.50
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,185,413.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 7,692,092.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,600,000.00 1,617,632.00
MGS 3.885% 08/15/29 29,800,000.00 29,349,126.00
MGS 3.899% 11/16/27 20,800,000.00 20,834,320.00
MGS 3.9% 11/30/26 14,450,000.00 14,552,595.00
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 8,761,248.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 26,301,600.00
MGS 4.059% 09/30/24 19,550,000.00 19,885,087.00
MGS 4.065% 06/15/50 13,950,000.00 12,166,353.00
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,251,970.00
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 19,519,276.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.504% 04/30/29 3,200,000.00 3,275,808.00
MGS 4.762% 04/07/37 9,550,000.00 9,739,854.00
285,150,000.00 279,331,329.50
マレーシアリンギット 小計
(8,523,013,391)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 88,963,310.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 116,700,000.00 113,320,368.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 184,000,000.00 182,531,680.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 46,557,256.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 53,964,645.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 111,100,000.00 102,584,185.00
THAIGB 1% 06/17/27 134,000,000.00 124,851,820.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 113,600,000.00 112,559,424.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 123,000,000.00 124,990,140.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 90,100,000.00 76,111,074.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 93,200,000.00 94,441,424.00
THAIGB 2% 06/17/42 78,600,000.00 61,161,018.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 122,700,000.00 121,149,072.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 129,813,700.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 101,644,290.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 175,500,000.00 187,009,290.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 180,000,000.00 193,849,200.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 111,623,870.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 119,500,000.00 135,914,520.00
2,188,000,000.00 2,163,040,286.00
タイバーツ 小計
(8,392,596,309)
フィリピン PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 29,694,300.00
ペソ
30,000,000.00 29,694,300.00
フィリピンペソ 小計
(75,248,325)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,853,586,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 18,612,828,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 26,000,000,000.00 24,788,920,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 36,264,575,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 50,300,000,000.00 51,137,998,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 34,000,000,000.00 32,989,860,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 16,235,914,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 41,000,000,000.00 38,746,640,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 59,930,625,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 26,300,000,000.00 26,874,655,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 20,000,000,000.00 19,151,600,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 28,300,000,000.00 27,729,755,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 34,931,260,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 21,000,000,000.00 21,195,930,000.00
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INDOGB 7.5% 06/15/35 34,700,000,000.00 35,131,668,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 18,761,008,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 42,099,480,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 43,000,000,000.00 42,628,910,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 45,600,000,000.00 48,229,752,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,200,000,000.00 33,425,184,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 33,838,698,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,262,558,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 56,766,152,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 47,236,640,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 22,913,808,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 43,534,966,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 23,700,000,000.00 26,072,844,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,074,432,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 28,700,000,000.00 31,918,131,000.00
902,800,000,000.00 927,338,377,000.00
インドネシアルピア 小計
(8,624,246,906)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 155,400,000.00 166,977,300.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 54,800,000.00 36,979,040.00
SAGB 6.5% 02/28/41 46,100,000.00 29,377,225.00
SAGB 7.75% 02/28/23 32,000,000.00 32,477,120.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 52,661,271.00
SAGB 8.25% 03/31/32 100,000,000.00 86,816,000.00
SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000.00 80,089,575.00
SAGB 8.75% 01/31/44 86,000,000.00 69,146,580.00
SAGB 8.75% 02/28/48 143,200,000.00 114,528,496.00
SAGB 8.875% 02/28/35 90,000,000.00 78,159,600.00
SAGB 8% 01/31/30 140,700,000.00 126,224,784.00
SAGB 9% 01/31/40 74,300,000.00 62,290,148.00
1,084,900,000.00 935,727,139.00
南アフリカランド 小計
(8,122,111,566)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,446,048.00
人民元
CGB 2.26% 02/24/25 3,000,000.00 2,993,910.00
CGB 2.36% 07/02/23 8,000,000.00 8,027,360.00
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 27,007,071.00
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,056,300.00
CGB 2.75% 02/17/32 7,200,000.00 7,175,592.00
CGB 2.8% 03/24/29 12,000,000.00 12,024,360.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,827,062.00
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,602,400.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,080,661.00
CGB 2.89% 11/18/31 5,000,000.00 5,026,050.00
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,058,920.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,353,970.00
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,250,950.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,626,055.00
CGB 3.02% 10/22/25 12,900,000.00 13,138,392.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,830,925.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,486,800.00
CGB 3.13% 11/21/29 15,300,000.00 15,653,124.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,536,692.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,309,120.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,612,260.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,396,319.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,793,980.00
CGB 3.28% 12/03/27 15,200,000.00 15,705,704.00
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,721,566.00
CGB 3.29% 10/18/23 10,000,000.00 10,164,400.00
CGB 3.53% 10/18/51 5,100,000.00 5,306,244.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 7,818,154.00
CGB 3.81% 09/14/50 17,500,000.00 19,009,200.00
415,600,000.00 424,039,589.00
オフショア人民元 小計
(8,498,516,634)
81,075,403,303
合計
(81,075,403,303)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 10.2 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.1 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.3 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.5 %
ペルーソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.4 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
チェココルナ 国債証券 16銘柄 100.0 % 4.6 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 3.1 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 7.3 %
ルーマニアレイ 国債証券 16銘柄 100.0 % 3.1 %
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マレーシアリンギット 国債証券 22銘柄 100.0 % 10.5 %
タイバーツ 国債証券 19銘柄 100.0 % 10.4 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 29銘柄 100.0 % 10.6 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.0 %
オフショア人民元 国債証券 30銘柄 100.0 % 10.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2022年6月11日から
2022年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第5期
第6期中間計算期間
(2022年 6月10日現在)
(2022年12月10日現在)
資産の部
流動資産
45,846,847 60,041,966
コール・ローン
3,990,341,136 4,655,316,752
親投資信託受益証券
16,225,362 1,474,373
未収入金
4,052,413,345 4,716,833,091
流動資産合計
4,052,413,345 4,716,833,091
資産合計
負債の部
流動負債
13,306,904 3,546,836
未払解約金
998,505 1,186,804
未払受託者報酬
7,987,983 9,494,341
未払委託者報酬
52 336
未払利息
99,786 118,610
その他未払費用
22,393,230 14,346,927
流動負債合計
22,393,230 14,346,927
負債合計
純資産の部
元本等
3,277,920,253 3,839,662,901
元本
剰余金
752,099,862 862,823,263
中間剰余金又は中間欠損金(△)
327,696,873 314,104,635
(分配準備積立金)
4,030,020,115 4,702,486,164
元本等合計
4,030,020,115 4,702,486,164
純資産合計
4,052,413,345 4,716,833,091
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2021年 6月11日 自 2022年 6月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月10日
営業収益
106 75
受取利息
1,002,253
△ 426,736
有価証券売買等損益
1,002,328
△ 426,630
営業収益合計
営業費用
7,788 12,805
支払利息
787,687 1,186,804
受託者報酬
6,301,432 9,494,341
委託者報酬
78,701 118,610
その他費用
7,175,608 10,812,560
営業費用合計
△ 7,602,238 △ 9,810,232
営業利益又は営業損失(△)
△ 7,602,238 △ 9,810,232
経常利益又は経常損失(△)
△ 7,602,238 △ 9,810,232
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,995
△ 212,040
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
402,352,831 752,099,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)
169,202,473 154,498,947
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
169,202,473 154,498,947
額
17,350,613 34,177,354
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,350,613 34,177,354
額
- -
分配金
546,599,458 862,823,263
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期
第6期中間計算期間
(2022年 6月10日現在)
(2022年12月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 3,277,920,253口 3,839,662,901口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2294円 1口当たり純資産額 1.2247円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,294円) (1万口当たり純資産額) (12,247円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
(2022年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第5期 第6期中間計算期間
自 2021年 6月11日 自 2022年 6月11日
区分
至 2022年 6月10日 至 2022年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,985,054,995円 3,277,920,253円
期中追加設定元本額 1,555,340,467円 712,341,149円
期中一部解約元本額 262,475,209円 150,598,501円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,688,670,332
株式 507,905,479,090
派生商品評価勘定 10,458,750
未収入金 3,223,200
未収配当金 413,883,915
差入委託証拠金 130,884,200
流動資産合計 511,152,599,487
資産合計 511,152,599,487
負債の部
流動負債
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2022年12月10日現在
項目 金額(円)
前受金 10,460,400
未払金 1,085,470,525
未払解約金 97,618,792
未払利息 7,551
流動負債合計 1,193,557,268
負債合計 1,193,557,268
純資産の部
元本等
元本 259,949,870,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 250,009,172,008
元本等合計 509,959,042,219
純資産合計 509,959,042,219
負債純資産合計 511,152,599,487
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2022年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 259,949,870,211口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9618円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,618円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
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区分 2022年12月10日現在
期首元本額 262,569,150,387円
期中追加設定元本額 10,514,160,906円
期中一部解約元本額 13,133,441,082円
期末元本額 259,949,870,211円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 390,105,892円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,073,076,851円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,518,982円
SMT TOPIXインデックス・オープン 12,019,325,755円
世界経済インデックスファンド 4,406,804,298円
日本株式インデックス・オープン 3,242,802,104円
DCマイセレクション25 6,145,727,757円
DCマイセレクション50 18,999,999,302円
DCマイセレクション75 19,345,895,873円
DC日本株式インデックス・オープン 6,228,600,160円
DCマイセレクションS25 3,218,105,959円
DCマイセレクションS50 9,499,794,946円
DCマイセレクションS75 7,380,260,896円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,620,802,310円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 160,080,061円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 689,820,311円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 516,036,741円
DC世界経済インデックスファンド 3,836,893,720円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,388,022,271円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,247,114円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 17,671,882円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 15,793,533円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 170,610,507円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,280,372円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 26,488,931円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 100,517,813円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 22,360,893円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 63,497,980円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 793,998,790円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 415,048,743円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,683,756,702円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 38,605,215円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 16,014,252円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 448,905,066円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 248,428,576円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 329,305,711円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 34,095,150円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月10日現在
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 565,870,767円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,995,424,217円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,723,583,109円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,756,334,500円
分散投資コア戦略ファンドA 1,561,018,872円
分散投資コア戦略ファンドS 6,384,583,887円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 528,070,232円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 449,645,240円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,763,584,536円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 224,057,987円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,933,180円
SMT インデックスバランス・オープン 57,872,922円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 27,448,014,961円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 452,804,007円
SMT 世界経済インデックス・オープン 54,265,060円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 204,555,847円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 37,111,181円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,957,860円
グローバル経済コア 221,784,339円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 30,441,864円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 372,158,365円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 25,555,952円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,247,297,494円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 233,870,703円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 21,049,389円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 18,407,984円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 7,304,750円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 9,266,380円
10資産分散投資ファンド 32,436円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 44,215,746,561円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 768,141,857円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 338,098,144円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 25,768,337円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 348,761,100円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 45,676,227,605円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 19,040,363円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 212,936,846円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年12月10日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,849,639,600 - 1,860,100,000 10,460,400
合計 1,849,639,600 - 1,860,100,000 10,460,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 380,086,887
国債証券 527,185,821,890
地方債証券 32,195,233,196
特殊債券 36,125,183,775
社債券 28,158,917,000
未収入金 265,912,900
未収利息 1,325,349,994
前払費用 43,323,429
流動資産合計 625,679,829,071
資産合計 625,679,829,071
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000
未払解約金 214,441,228
未払利息 1,067
流動負債合計 314,442,295
負債合計 314,442,295
純資産の部
元本等
元本 460,444,544,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 164,920,841,887
元本等合計 625,365,386,776
純資産合計 625,365,386,776
負債純資産合計 625,679,829,071
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2022年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 460,444,544,889口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,816,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3582円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,582円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月10日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 452,471,725,809円
期中追加設定元本額 20,799,597,696円
期中一部解約元本額 12,826,778,616円
期末元本額 460,444,544,889円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,193,484,847円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,977,837円
SMT 国内債券インデックス・オープン 21,151,067,728円
世界経済インデックスファンド 4,336,590,730円
DCマイセレクション25 26,426,561,574円
DCマイセレクション50 30,494,411,411円
DCマイセレクション75 9,115,674,680円
DC日本債券インデックス・オープン 433,624,049円
DC日本債券インデックス・オープンS 91,650,277,967円
DC日本債券インデックス・オープンP 66,758,866,868円
DCマイセレクションS25 13,698,367,774円
DCマイセレクションS50 15,332,110,683円
DCマイセレクションS75 3,508,284,533円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 681,869,332円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,355,396,825円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 896,012,216円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月10日現在
DC世界経済インデックスファンド 3,616,290,099円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,379,693円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 28,912,078円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 7,397,367円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 979,351円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 80,067,364円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 114,094,313円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 31,656,111円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 26,210,126円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,599,751,758円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 731,448,974円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,045,605,272円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 68,284,444円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 51,965,336円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 947,228,497円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,054,406,662円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,381,005,073円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 135,117,471円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ1 16,949,687,320円
分散投資コア戦略ファンドA 19,987,138,934円
分散投資コア戦略ファンドS 25,033,949,794円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 182,590,884円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,483,249,804円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 73,624,064円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 37,152,804円
SMT インデックスバランス・オープン 61,201,075円
SMT 世界経済インデックス・オープン 43,712,315円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 84,958,595円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 137,117,815円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 12,472,959円
グローバル経済コア 233,700,313円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 35,743,273円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 21,438,295円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 38,972,149円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 21,850,802円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,686,064円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,202,953円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 53,418,951円
10資産分散投資ファンド 89,612円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 84,939,186,696円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 46,558,429円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 17,605,108円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月10日現在
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 395,604,208円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 8,797,648,673
コール・ローン 895,694,546
株式 531,141,733,309
投資信託受益証券 229,232,017
投資証券 12,143,620,580
派生商品評価勘定 525,539,307
未収入金 281,597
未収配当金 808,461,132
差入委託証拠金 3,578,152,226
流動資産合計 558,120,363,387
資産合計 558,120,363,387
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 91,952,148
前受金 431,631,423
未払金 22,654,575
未払解約金 130,768,032
未払利息 2,515
流動負債合計 677,008,693
負債合計 677,008,693
純資産の部
元本等
元本 128,212,440,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 429,230,914,166
元本等合計 557,443,354,694
純資産合計 557,443,354,694
負債純資産合計 558,120,363,387
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月10日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 128,212,440,528口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.3478円
の額
(1万口当たり純資産額) (43,478円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 125,392,890,332円
期中追加設定元本額 8,852,117,069円
期中一部解約元本額 6,032,566,873円
期末元本額 128,212,440,528円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,848,919,410円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,405,730円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 33,098,299,414円
世界経済インデックスファンド 11,889,853,096円
外国株式インデックス・オープン 899,207,715円
DCマイセレクション25 789,075,434円
DCマイセレクション50 3,638,807,565円
DCマイセレクション75 4,352,849,590円
DC外国株式インデックス・オープン 12,250,750,518円
DCマイセレクションS25 406,201,052円
DCマイセレクションS50 1,863,139,977円
DCマイセレクションS75 1,658,877,685円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 35,263,376円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 151,417,042円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 113,272,438円
DC世界経済インデックスファンド 10,111,521,783円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,230,956,803円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,323,750円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 3,459,609円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 26,207,618円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 11,726,106円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 43,298,483円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 10,140,485円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 28,808,544円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 228,475,079円
293/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月10日現在
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 159,308,282円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,172,872,365円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 88,544,485円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 22,022,313円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 147,585,966円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 47,209,859円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 966,793,660円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,039,363,602円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,174,200,239円
コア投資戦略ファンド(安定型) 517,915,994円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,203,089,849円
分散投資コア戦略ファンドA 1,541,300,012円
分散投資コア戦略ファンドS 8,275,998,160円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,393,968,070円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,155,239,491円
コア投資戦略ファンド(切替型) 546,672,331円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 585,236,166円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 29,124,531円
SMT インデックスバランス・オープン 155,974,383円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 311,714,378円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 15,884,384,260円
SMT 世界経済インデックス・オープン 218,867,190円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 836,689,192円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 156,405,481円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,408,206円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 354,010,716円
グローバル経済コア 641,039,100円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 14,524,335円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,611,023円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 456,682,822円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 84,465,513円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 55,720,470円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 49,038,162円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 19,334,262円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 24,411,873円
10資産分散投資ファンド 18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 233,098,813円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 179,856,780円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 853,238,581円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,383,364,690円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 102,979,372円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 78,492,186円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月10日現在
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 73,847,032円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 219,879,354円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 213,286,445円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 212,187,298円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 214,996,816円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 212,832,396円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
109,473,077円
関投資家専用)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年12月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,234,868,982 - 13,666,500,405 431,631,423
合計 13,234,868,982 - 13,666,500,405 431,631,423
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年12月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 559,422,840 - 561,378,576 1,955,736
アメリカドル 436,864,000 - 438,065,920 1,201,920
カナダドル 35,957,520 - 36,238,500 280,980
イギリスポンド 86,601,320 - 87,074,156 472,836
合計 559,422,840 - 561,378,576 1,955,736
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 254,112,349
コール・ローン 3,069,384,210
国債証券 300,625,159,742
派生商品評価勘定 33,288,704
未収入金 5,074,826
未収利息 1,572,012,136
前払費用 120,729,130
差入委託証拠金 542,021,971
流動資産合計 306,221,783,068
資産合計 306,221,783,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,556,892
前受金 25,833,586
未払金 52,584,403
未払解約金 108,934,488
未払利息 8,620
その他未払費用 1
流動負債合計 216,917,990
負債合計 216,917,990
純資産の部
元本等
元本 97,190,616,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 208,814,248,854
元本等合計 306,004,865,078
純資産合計 306,004,865,078
負債純資産合計 306,221,783,068
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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2022年12月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 97,190,616,224口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1485円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,485円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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2022年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 99,895,494,586円
期中追加設定元本額 10,503,084,465円
期中一部解約元本額 13,207,962,827円
期末元本額 97,190,616,224円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,256,750,479円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 548,963,474円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 371,830,524円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,224,856,715円
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区分 2022年12月10日現在
SBI資産設計オープン(分配型) 8,441,238円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,795,599,288円
世界経済インデックスファンド 15,728,498,838円
DCマイセレクション25 1,922,912,796円
DCマイセレクション50 1,682,795,434円
DCマイセレクション75 1,169,941,257円
DC外国債券インデックス・オープン 2,325,164,256円
DCマイセレクションS25 970,922,916円
DCマイセレクションS50 773,482,613円
DCマイセレクションS75 452,342,788円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 25,024,453円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 93,081,979円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 48,511,039円
DC世界経済インデックスファンド 13,542,919,476円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 487,355,566円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,592,694円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,003,475円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 20,694,685円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 39,279,339円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 61,302,826円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 68,608,385円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 64,898,484円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,114,087,180円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 409,582,535円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,647,489,802円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 61,650,980円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 35,832,927円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 405,256,357円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 151,312,187円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 198,728,807円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 696,884,441円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 3,263,166,998円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 677,802,405円
外国債券ファンド・シリーズ1 735,210,439円
コア投資戦略ファンド(安定型) 191,540,029円
コア投資戦略ファンド(成長型) 956,949,109円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 604,175,298円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,318,893,356円
コア投資戦略ファンド(切替型) 439,121,979円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 254,429,314円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 108,939,640円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月10日現在
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,328,421,074円
SMT インデックスバランス・オープン 196,587,555円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 10,025,663,934円
SMT 世界経済インデックス・オープン 292,839,180円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 363,120,535円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 590,224,846円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,915,307円
グローバル経済コア 856,714,379円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 18,318,247円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,843,108円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 102,830,030円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 20,279,245円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 20,545,472円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,770,274円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 10,563,379円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 14,621,607円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 70,286,736円
10資産分散投資ファンド 7,886円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 150,849,606円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,365,683,553円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 328,723,847円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 287,318,548円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 183,270,192円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 999,267,634円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 106,531,493円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 52,071,918円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年12月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,963,870,096 - 2,989,703,682 25,833,586
合計 2,963,870,096 - 2,989,703,682 25,833,586
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年12月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,939,290,414 - 2,917,184,758 △22,105,656
アメリカドル 1,553,978,319 - 1,532,622,560 △21,355,759
カナダドル 131,515,690 - 127,793,750 △3,721,940
ユーロ 969,744,672 - 970,993,632 1,248,960
イギリスポンド 168,032,670 - 169,074,606 1,041,936
オフショア人民元 116,019,063 - 116,700,210 681,147
売建 63,731,279 - 63,727,397 3,882
イギリスポンド 63,731,279 - 63,727,397 3,882
合計 3,003,021,693 - 2,980,912,155 △22,101,774
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 3,503,180,726
コール・ローン 53,198,648
株式 110,328,056,749
投資信託受益証券 260,788,874
投資証券 119,030,273
派生商品評価勘定 364,371,711
未収入金 123,603,550
未収配当金 184,749,856
差入委託証拠金 1,004,706,164
流動資産合計 115,941,686,551
資産合計 115,941,686,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 817,592
301/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月10日現在
項目 金額(円)
前受金 363,511,178
未払解約金 28,733,576
未払利息 149
流動負債合計 393,062,495
負債合計 393,062,495
純資産の部
元本等
元本 32,722,768,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 82,825,855,648
元本等合計 115,548,624,056
純資産合計 115,548,624,056
負債純資産合計 115,941,686,551
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
302/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 32,722,768,408口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.5311円
の額
(1万口当たり純資産額) (35,311円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年12月10日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 30,557,293,977円
期中追加設定元本額 2,852,178,254円
期中一部解約元本額 686,703,823円
期末元本額 32,722,768,408円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,784,135,024円
世界経済インデックスファンド 6,718,822,951円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,652,276,727円
DC世界経済インデックスファンド 5,723,156,560円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 130,145,392円
分散投資コア戦略ファンドA 276,729,621円
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区分 2022年12月10日現在
分散投資コア戦略ファンドS 1,486,419,585円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 851,941,689円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 649,453,609円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 343,636,640円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,468,772円
SMT インデックスバランス・オープン 83,289,450円
SMT 世界経済インデックス・オープン 189,124,619円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 750,097,388円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 126,536,543円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,182,848円
グローバル経済コア 359,056,434円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 80,673,588円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 34,573,923円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 30,416,124円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 11,992,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 15,180,451円
10資産分散投資ファンド 4,133円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,229,005,815円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 96,328,222円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 68,008,067円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 10,111,442円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年12月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,444,419,862 - 4,807,931,040 363,511,178
合計 4,444,419,862 - 4,807,931,040 363,511,178
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年12月10日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 15,017,200 - 15,058,516 41,316
アメリカドル 15,017,200 - 15,058,516 41,316
売建 17,795,700 - 17,794,075 1,625
アメリカドル 17,795,700 - 17,794,075 1,625
合計 32,812,900 - 32,852,591 42,941
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 979,514,875
コール・ローン 577,665,240
国債証券 84,544,895,505
未収利息 1,139,151,106
前払費用 77,534,131
流動資産合計 87,318,760,857
資産合計 87,318,760,857
負債の部
流動負債
前受収益 111,723
未払解約金 31,715,976
未払利息 1,622
流動負債合計 31,829,321
負債合計 31,829,321
純資産の部
元本等
元本 47,620,821,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 39,666,109,982
元本等合計 87,286,931,536
純資産合計 87,286,931,536
負債純資産合計 87,318,760,857
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2022年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,620,821,554口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8330円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,330円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月10日現在
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 46,386,185,089円
期中追加設定元本額 4,361,850,826円
期中一部解約元本額 3,127,214,361円
期末元本額 47,620,821,554円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,995,088,177円
世界経済インデックスファンド 13,870,521,532円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,291,439,575円
DC世界経済インデックスファンド 11,592,594,778円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 3,981,183円
コア投資戦略ファンド(安定型) 35,878,977円
コア投資戦略ファンド(成長型) 181,683,363円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 37,369,285円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 505,397,325円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,697,871,973円
コア投資戦略ファンド(切替型) 81,053,946円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 210,700,578円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 93,964,709円
SMT インデックスバランス・オープン 168,294,209円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月10日現在
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 1,942,180,440円
SMT 世界経済インデックス・オープン 382,895,888円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 473,981,625円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 769,843,295円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 10,534,456円
グローバル経済コア 748,213,228円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 19,402,087円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 3,565,644円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 35,804,142円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 28,698,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 10,730,306円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 13,021,210円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 16,566,177円
10資産分散投資ファンド 13,984円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 30,549,608円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 230,995,524円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 138,997,915円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 9,929,803円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 258,840,573円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 259,681,915円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 258,343,972円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 250,720,521円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 246,972,169円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)】
【純資産額計算書】
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 4,585,821,843 円
Ⅱ 負債総額 1,987,668 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,583,834,175 円
Ⅳ 発行済口数 3,913,047,199 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1714 円
(1万口当たり純資産額) (11,714 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 495,521,517,318 円
Ⅱ 負債総額 195,006,598 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 495,326,510,720 円
Ⅳ 発行済口数 261,367,620,775 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8951 円
(1万口当たり純資産額) (18,951 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 618,609,160,629 円
Ⅱ 負債総額 3,144,507,593 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 615,464,653,036 円
Ⅳ 発行済口数 460,976,707,310 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3351 円
(1万口当たり純資産額) (13,351 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 520,433,243,195 円
Ⅱ 負債総額 378,783,808 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 520,054,459,387 円
Ⅳ 発行済口数 126,206,606,090 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1207 円
(1万口当たり純資産額) (41,207 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 290,749,252,837 円
Ⅱ 負債総額 241,221,076 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 290,508,031,761 円
Ⅳ 発行済口数 97,853,441,964 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9688 円
(1万口当たり純資産額) (29,688 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 111,524,790,726 円
Ⅱ 負債総額 24,812,538 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 111,499,978,188 円
Ⅳ 発行済口数 33,007,918,133 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3780 円
(1万口当たり純資産額) (33,780 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 85,735,918,770 円
Ⅱ 負債総額 867,467 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 85,735,051,303 円
Ⅳ 発行済口数 48,023,298,236 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7853 円
(1万口当たり純資産額) (17,853 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年12月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年 3月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 533 13,524,246
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 207,324
単位型公社債投資信託 52 185,394
合計 652 13,916,964
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第37期事業年度の中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
その他 3,428 4,891
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
39 31
その他
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
818 1,958
その他
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
その他 8 12
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
繰延ヘッジ損益 △65 △509
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
403 390
その他営業収益
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税
3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
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務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
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わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
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2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
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ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
す ることにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
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デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
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未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
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非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
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(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
333/355
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,051
金銭の信託 13,989
未収委託者報酬 9,325
未収運用受託報酬 5,831
短期差入証拠金 4,507
3,041
その他
流動資産合計 57,747
固定資産
有形固定資産
※1 895
無形固定資産 6,915
投資その他の資産
投資有価証券 4,202
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 1,228
31
その他
投資その他の資産合計 11,098
固定資産合計 18,909
資産合計 76,657
負債の部
流動負債
未払金 7,649
未払法人税等 1,537
賞与引当金 321
※2 2,111
その他
流動負債合計 11,619
固定負債
退職給付引当金 871
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産除去債務 153
その他 20
固定負債合計 1,045
負債合計 12,665
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 42,655
利益剰余金合計 45,255
株主資本合計 64,494
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 278
△780
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △502
純資産合計 63,992
負債・純資産合計 76,657
中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,422
運用受託報酬 5,485
178
その他営業収益
営業収益合計
26,086
営業費用 15,618
一般管理費
※1 6,047
営業利益 4,421
営業外収益 ※2 2,365
※3 1,945
営業外費用
経常利益 4,840
税引前中間純利益 4,840
法人税、住民税及び事業税
1,402
90
法人税等調整額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税等合計 1,492
中間純利益 3,347
中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
中間純利益 3,347 3,347 3,347
株主資本以外の項目
の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 706 706 706
当中間期末残高 500 2,100 42,655 45,255 64,494
評価・換算差額等
評価・換算差額
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 等
評価差額金
合計
当期首残高 941 △509 431 64,219
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641
中間純利益 3,347
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △663 △270 △933 △933
額)
当中間期変動額合計 △663 △270 △933 △227
当中間期末残高 278 △780 △502 63,992
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)デリバティブ
時価法によっております。
(3)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却
しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
給 額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
337/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」とい
う。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
上しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
7.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算
定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」)という。)に従っ
ております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
による影響はないものとみなしております。
(表示方法の変更)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計
期間において独立掲記することとしました。
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 777百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 95百万円
無形固定資産 608百万円
※2 営業外収益の主要項目
デリバティブ利益 2,027百万円
投資有価証券売却益 317百万円
※3 営業外費用の主要項目
為替差損 1,011百万円
金銭の信託運用損 904百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.自己株式に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合
出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 952 12,129 - 13,081
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 3,978 - 3,978
資産計 952 16,107 - 17,060
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 804 (0) - 804
いもの
ヘッジ会計が適用されている - 22 - 22
もの
デリバティブ取引計 804 21 - 826
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
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(*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額908百万円)は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は上記に含めておりません。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
れないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
おります。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
関係会社株式 5,636
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 2,657 1,966 690
小計 2,657 1,966 690
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,321 1,615 △293
小計 1,321 1,615 △293
合計 3,978 3,581 397
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は、市場価格の
ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 6,412 - △5 △5
英ポンド 250 - 1 1
カナダドル 111 - 1 1
市場取引以外
スイスフラン 164 - 1 1
の取引
香港ドル 219 - 0 0
ユーロ 721 - △0 △0
買建
米ドル 259 - 0 0
香港ドル 2 - 0 0
合計 8,141 - △0 △0
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 13,818 - 804 804
合計 13,818 - 804 804
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 3,036 - △2
英ポンド 3,333 - 19
スイスフラン 70 - 0
香港ドル 87 - 0
原則的 投資有価証券
ユーロ 82 - △0
処理方法 関係会社株式
買建
米ドル 93 - 0
英ポンド 77 - 2
スイスフラン 53 - 0
香港ドル 3 - 0
ユーロ 60 - 1
合計 6,898 - 22
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,950百万円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 21,330,712円74銭
1株当たり中間純利益 1,115,947円92銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
中間純利益 3,347百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 3,347百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年 3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社東京スター銀行 26,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社静岡銀行 90,845
ます。
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銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北國銀行 26,673
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 17,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
PayPay銀行株式会社 37,250
ます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年8月23日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の2021年6月11日から2022
年6月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の2022年6月10日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年2月20日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の2022年6月11日から2022年12月
10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の2022年12月10日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年6月11日から2022年12月10日まで)の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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